ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第4期(令和1年12月3日－令和2年11月30日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第4期(令和1年12月3日－令和2年11月30日) |
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| 提出者 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年2月19日 提出
【計算期間】 第4計算期間
（自 2019年12月3日 至 2020年11月30日）
【ファンド名】 ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、外国の株式に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動き
に連動させることをめざして運用を行ないます。 一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分
は、次のとおりです。
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 海外
商品分類
投資対象資産 (収益の 株式
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（株式 一般））
決算頻度 年 1 回
投資対象地域 グローバル（除く日本）
属性区分
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジあり（フルヘッジ）
対象インデックス その他の指数（ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・
ベース））
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
（注 1 ）商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
ともに運用されるファンド
・「海外」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、組入資産
による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
記載があるもの
・「インデックス型」… 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある
もの
（注 2 ）属性区分の定義
・「その他資産」… 組入れている資産
・「株式 一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
・「年 1 回」…目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
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・「グローバル」… 目論見書等 において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
載があるもの
・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投
資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
・「為替ヘッジあり」…目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを
行なう旨の記載があるもの
・「その他の指数」…日経 225 、ＴＯＰＩＸにあてはまらないすべてのもの
※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ （アド
レス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ 、 5,000 億円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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(2) 【ファンドの沿革】
2017 年 8 月 31 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金（注） 、償還金など↑↓お申込金（※ 3 ）
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約（※ 1 ）に基づき、次の業務を行ないま
す。
①受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
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↑↓ ※ 1 収益分配金、償還金など↑↓お申込金（※ 3 ）
当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信
託契約」といいます。）（※ 2 ）の委託者であり、
次の業務を行ないます。
大和アセットマネジ
①受益権の募集・発行
委託会社
メント株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
損益↑↓信託金（※ 3 ）
↓運用指図 ↑↓ ※ 2
信託契約（※ 2 ）の受託者であり、次の業務を行な
います。なお、信託事務の一部につき 株式会社日
三井住友信託銀行
本カストディ銀行 に委託することができます。ま
株式会社
た、外国における資産の保管は、その業務を行な
うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
受託会社 再信託受託会社：
機関が行なう場合があります。
株式会社日本カスト
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・
ディ銀行
処分
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。） など
投資対象
（ファミリーファンド方式で運用を行ないます。）
（注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
※ 1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※ 2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
※ 3 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
＜委託会社の概況（ 2020 年 11 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
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1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧
問業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一
任契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものと
みなされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局 長（金商）第 352 号）
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
２ 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受
益証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）
に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざ
して運用を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．マザーファンドにおける外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行
ないます。
ニ．安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資す
る場合を除き、法人税法第 61 条の 5 第 1 項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資と
して運用を行ないません。
(a) 投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
(b) 信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の
変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の
生じるおそれをいいます。）を減じる目的
(c) 法人税法施行規則第 27 条の 7 第 1 項第 6 号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産
または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
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※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご
参照下さい。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、 大和アセットマネジメント株式会社 を委託者とし三井住友信託
銀行株式会社を受託者として締結された外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド（以下
「マザーファンド」といいます。）の受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図する
ことができます。
1 . 株券または新株引受権証書
2. 国債 証券
3. 地方債 証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券 ( 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権 証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、 前 1. から前 11. まで の 証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
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14. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 11 号で定めるものをいいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。）
17. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。 ）
20 ．抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって 前 19. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、 前 1. の証券または証書ならびに 前 12. および 前 17. の証券または証書のうち 前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、 前 2. から 前 6. までの証券ならびに 前 14. の証券のう
ち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券ならびに 前 12. および 前 17. の証券ま
たは証書のうち 前 2. から 前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 前 13. の証券
および 前 14. の証券（新投資口予約権証券、投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類す
る証券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ． 指定 金銭 信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ． コール・ローン
4 ． 手形割引市場において売買される手形
5 ． 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ． 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご
参照下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を 商品担当役員の決裁により 決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （ Chief Investment Officer ）（ 3 名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ . インベストメント・オフィサー（ 0 ～ 5 名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
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ニ．運用部長（各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ . 運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
内部管理関連部門の人員は 25 ～ 35 名程度です。
イ．運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ロ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ハ．経営会議
法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2020 年 11 月末日 現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
す。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① マザーファンドの受益証券（信託約款）
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式（信託約款）
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる
投資の指図をしません。
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ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
権 証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 投資信託証券（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下し
ている場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きま
す。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きま
す。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証
券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 投資する株式等の範囲（信託約款）
イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投
資の指図をしません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦ 先物取引等（信託約款 )
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
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ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑧ スワップ取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有金利商品（信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等
ならびに前 (2) ③の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同
じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価総額の合計額」といい
ます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品
の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合
計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
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ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時 価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ホ．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ．において「保有外貨建資産
の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ヘ．前ホ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑩ デリバティブ取引等（信託約款）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑪ 有価証券の貸付け（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
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ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑫ 外貨建資産（信託約款）
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑬ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑭ 外国為替予約取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
とができます。
ロ．前イ．の予約取引の指図は、 信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額との差額につき円換算した額が、 信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
ハ． 前ロ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
ニ．前ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑮ 信用リスク集中回避（信託約款）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑯ 資金の借入れ（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間もし
くは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
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証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 ％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
＜参 考＞ マザーファンド（外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド）の概要
(1) 投資方針
① 主要投資対象
海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。以
下同じ。） を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として海外の株式（預託証券を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円
ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ． 保有外貨建資産については、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させるこ
とをめざして為替ヘッジを行ないます。
ハ． 運用の効率化を図るため、株式指数先物取引等を利用することがあります。このため、株式等の
組入総額ならびに株式指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超
えることがあります。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
④、⑤および⑥に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2 ．国債証券
3 ．地方債証券
4 ．特別の法律により法人の発行する債券
5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
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6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10 ．コマーシャル・ペーパー
11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19. 抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21 ．外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
なお、 前 1. の証券または証書、 前 12. ならびに 前 16. の証券または証書のうち 前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、 前 2. から 前 6. までの証券および 前 12. ならびに 前 16. の証
券または証書のうち 前 2. から 前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 前 13. の
証券および 前 14. の証券 （投資法人債券を除きます。） を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
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② 投資信託証券
投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 ％以
下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指
図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
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ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記 保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
３ 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますの
で、基準価額は大きく変動します。 したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込
むことがあります。 委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投
資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです 。
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり 、投資元本を割込むことがあり ます。
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。た
だし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行なう際、日
本円の金利が組入資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等
によっては、さらにコストが拡大することもあります。
ロ．カントリー・リスク
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投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
③ その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生する ことがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場
合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付けの申込みを取
消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリン グ・オフ）の
適用はありません。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、＜ファンドの特
色＞の「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
シー・プラン）を定めています。
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４ 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
できます。
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・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ ｢分配金再投資コース｣の収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.209 ％（税抜 0.19 ％）
を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日（ 6 か月終了
日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中
から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.09 ％ 年率 0.08 ％ 年率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社 が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
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③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利そ の他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
（※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
＜マザーファンドより支弁する手数料等＞
信託財産に関する租税、有価 証券 売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する
費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 ％（所得
税 15 ％および地方税 5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択す
ることもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所
得税が課され 、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5 ％）となり ま
す。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を
含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20 ％（所得税 15 ％および地方税 5 ％）
の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％
の税率を乗じた復興特別所得税が課され 、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％
および地方税 5 ％）となり ます。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年
間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
ります。
なお、特定口座に かかる 課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※少額投資非課税制度「 愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ） 」をご利用の場合
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公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。満 20
歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した公募
株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります（他の口座で生じた
配 当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。また、 20 歳未満の方を対象とした非課税制度
「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、毎年、年間 80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります（他の口座で生じた配当所得や譲
渡所得との損益通算はできません。）。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
販売会社にお問合わせ下さい。
※「つみたてＮＩＳＡ」をご利用の場合
販売会社によっては「つみたてＮＩＳＡ」の適用対象となります。くわしくは、販売会社にお問合
わせ下さい。
毎年、年間 40 万円の範囲で販売会社との契約に基づいて定期かつ継続的な方法で購入することによ
り生じる配当所得および譲渡所得が 20 年間非課税となります。
なお、「ＮＩＳＡ」と「つみたてＮＩＳＡ」の投資枠は、年ごとに選択制であり、同一年において
その両方を併用した投資は行なえません。
② 法人 の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
よび償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、 15 ％（所得税 15 ％）の税率で源
※
泉徴収 され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法
上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。ただ
し、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
15.315 ％（所得税 15 ％および復興特別所得税 0.315 ％）となります。なお、益金不算入制度の適用は
ありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
③ 受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前②にかかわらず所
得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に
かかる税制が適用されます。
＜注 1 ＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
＜注 2 ＞収益分配金の課税について
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① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻
金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（※）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
（※）上記は、 2020 年 11 月末現在 のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等に
は、上記の内容が変更になることがあります。
（※）課税上の 取扱い の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５ 【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 2,006,820,110 99.98
内 日本 2,006,820,110 99.98
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 335,096 0.02
純資産総額
2,007,155,206 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.0641 2.3531
外国株式インデックス為替ヘッ
852,840,980 99.98
1 日本 信託受
ジ型マザーファンド
1,760,424,767 2,006,820,110
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.98%
合計 99.98%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
60,296,694 60,296,694 1.0659 1.0659
(2017 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
386,460,424 386,460,424 1.0729 1.0729
(2018 年 11 月 30 日 )
2019 年 11 月末日 945,616,839 － 1.2326 －
第 3 計算期間末
941,496,436 941,496,436 1.2272 1.2272
(2019 年 12 月 2 日 )
12 月末日 1,009,778,857 － 1.2604 －
2020 年 1 月末日 1,111,126,537 － 1.2696 －
2 月末日 1,057,294,407 － 1.1667 －
3 月末日 958,679,183 － 1.0033 －
4 月末日 1,172,842,384 － 1.1183 －
5 月末日 1,271,208,983 － 1.1556 －
6 月末日 1,343,483,519 － 1.1712 －
7 月末日 1,483,924,735 － 1.2274 －
8 月末日 1,652,713,108 － 1.3084 －
9 月末日 1,673,781,164 － 1.2594 －
10 月末日 1,728,616,891 － 1.2385 －
第 4 計算期間末
2,007,155,206 2,007,155,206 1.3805 1.3805
(2020 年 11 月 30 日 )
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 6.6
第 2 計算期間 0.7
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第 3 計算期間 14.4
第 4 計算期間 12.5
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 66,163,866 10,595,158
第 2 計算期間 429,101,953 125,465,757
第 3 計算期間 612,243,225 205,280,061
第 4 計算期間 1,064,933,215 378,144,842
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
58,258,068,197 93.12
株式
内 香港 636,636,244 1.02
内 シンガポール 197,113,087 0.32
内 イスラエル 122,928,205 0.20
内 ノルウェー 119,277,209 0.19
内 スウェーデン 705,050,949 1.13
内 デンマーク 508,840,826 0.81
内 イギリス 2,617,065,080 4.18
内 アイルランド 141,115,235 0.23
内 オランダ 878,227,025 1.40
内 ベルギー 203,690,642 0.33
内 フランス 2,240,401,059 3.58
内 ドイツ 1,817,522,069 2.91
内 スイス 1,923,693,194 3.07
内 ポルトガル 29,428,023 0.05
内 スペイン 504,892,887 0.81
内 イタリア 492,535,353 0.79
内 フィンランド 211,102,210 0.34
内 オーストリア 34,915,443 0.06
内 カナダ 1,989,104,573 3.18
内 アメリカ 41,636,035,980 66.55
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内 オーストラリア 1,191,912,689 1.91
内 ニュージーランド 56,580,215 0.09
新株予約権証券 339,437 0.00
内 スイス 339,437 0.00
1,445,356,342 2.31
投資証券
内 香港 39,520,888 0.06
内 シンガポール 31,284,628 0.05
内 イギリス 35,575,846 0.06
内 フランス 34,849,793 0.06
内 カナダ 11,095,621 0.02
内 アメリカ 1,145,463,151 1.83
内 オーストラリア 147,566,415 0.24
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 2,858,357,049 4.57
純資産総額
62,562,121,025 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 2,926,736,139 4.68
内 イギリス 167,463,307 0.27
内 ドイツ 451,060,240 0.72
内 カナダ 116,071,410 0.19
内 アメリカ 2,077,877,918 3.32
内 オーストラリア 114,263,264 0.18
為替予約取引（買建） 18,675,000 0.03
内 日本 18,675,000 0.03
為替予約取引（売建） 54,243,441,600 △ 86.70
内 日本 54,243,441,600 △ 86.70
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
7,961.40 12,112.53
アメリ 情報技
APPLE INC 219,106 4.24
1 株式
カ 術
1,744,392,983 2,653,929,116
16,971.15 22,360.24
アメリ 情報技
MICROSOFT CORP 90,849 3.25
2 株式
カ 術
1,541,822,354 2,031,405,871
一般消
203,361.97 331,963.87
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 5,352 2.84
3 株式
カ サービ
1,088,393,728 1,776,670,646
ス
コミュニ
22,191.94 28,861.68
アメリ ケーショ
FACEBOOK INC-CLASS A 30,364 1.40
4 株式
カ ン・サー
673,839,092 876,356,079
ビス
コミュニ
144,482.83 186,294.50
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL C 3,968 1.18
5 株式
カ ン・サー
573,307,980 739,216,612
ビス
コミュニ
145,463.14 185,653.50
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL A 3,637 1.08
6 株式
カ ン・サー
529,049,740 675,221,808
ビス
一般消
12,406.43 60,854.60
アメリ 費財・
TESLA INC 9,558 0.93
7 株式
カ サービ
118,580,874 581,648,328
ス
15,094.59 14,960.16
アメリ ヘルス
JOHNSON & JOHNSON 33,256 0.80
8 株式
カ ケア
501,987,105 497,515,081
13,755.65 12,593.54
アメリ
JPMORGAN CHASE & CO 38,284 0.77
9 株式 金融
カ
526,624,063 482,131,307
VISA INC-CLASS A 19,761.85 21,920.79
アメリ 情報技
21,264 0.75
10 株式
カ 術
SHARES 420,217,473 466,123,679
PROCTER & GAMBLE 12,772.75 14,400.19
アメリ 生活必
31,059 0.71
11 株式
カ 需品
CO/THE 396,710,635 447,255,591
11,874.56 11,761.43
生活必
NESTLE SA-REG 37,555 0.71
12 スイス 株式
需品
445,950,483 441,700,541
26,477.71 55,108.45
アメリ 情報技
NVIDIA CORP 7,762 0.68
13 株式
カ 術
205,520,068 427,751,793
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UNITEDHEALTH GROUP 30,131.11 35,108.58
アメリ ヘルス
11,930 0.67
14 株式
カ ケア
INC 359,465,094 418,845,438
BERKSHIRE HATHAWAY
23,036.67 24,055.72
アメリ
17,371 0.67
15 株式 金融
INC-CL B カ
400,171,745 417,872,077
31,520.22 35,225.98
アメリ 情報技
MASTERCARD INC - A 11,266 0.63
16 株式
カ 術
355,107,858 396,855,917
一般消
22,972.98 28,672.60
アメリ 費財・
HOME DEPOT INC 13,534 0.62
17 株式
カ サービ
310,917,693 388,054,983
ス
コミュニ
14,419.93 15,285.33
アメリ ケーショ
WALT DISNEY CO/THE 22,895 0.56
18 株式
カ ン・サー
330,145,018 349,957,761
ビス
コミュニ
VERIZON
6,074.86 6,293.65
アメリ ケーショ
51,978 0.52
19 株式
COMMUNICATIONS INC カ ン・サー
315,761,501 327,131,662
ビス
11,772.19 21,961.30
アメリ 情報技
PAYPAL HOLDINGS INC 14,110 0.50
20 株式
カ 術
166,106,140 309,874,043
コミュニ
COMCAST CORP-CLASS 4,610.01 5,376.30
アメリ ケーショ
57,477 0.49
21 株式
カ ン・サー
A 264,970,667 309,014,026
ビス
ROCHE HOLDING AG- 36,798.21 34,778.42
ヘルス
8,876 0.49
22 スイス 株式
ケア
GENUSSCHEIN 326,621,470 308,693,300
35,544.82 49,558.64
アメリ 情報技
ADOBE INC 6,097 0.48
23 株式
カ 術
216,716,792 302,159,069
BANK OF AMERICA 3,513.87 3,011.77
アメリ
98,093 0.47
24 株式 金融
カ
CORP 344,695,468 295,433,663
19,223.59 25,726.28
アメリ 情報技
SALESFORCE.COM INC 11,415 0.47
25 株式
カ 術
219,437,825 293,665,494
コミュニ
35,625.43 51,047.39
アメリ ケーショ
NETFLIX INC 5,558 0.45
26 株式
カ ン・サー
198,006,586 283,721,396
ビス
5,613.38 5,475.00
アメリ 生活必
COCA-COLA CO/THE 51,490 0.45
27 株式
カ 需品
289,037,736 281,907,904
12,274.18 15,749.72
アメリ 生活必
WALMART INC 17,852 0.45
28 株式
カ 需品
219,118,928 281,164,073
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3,756.76 3,867.82
アメリ ヘルス
PFIZER INC 70,237 0.43
29 株式
カ ケア
263,867,266 271,664,403
コミュニ
3,895.14 3,015.92
アメリ ケーショ
AT&T INC 89,721 0.43
30 株式
カ ン・サー
349,485,096 270,591,959
ビス
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 93.12%
新株予約権証券 0.00%
投資証券 2.31%
合計 95.43%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 2.93%
素材 4.17%
資本財・サービス 9.33%
一般消費財・サービス 10.97%
生活必需品 7.41%
ヘルスケア 12.45%
金融 12.70%
情報技術 21.04%
コミュニケーション・サービス 8.51%
公益事業 3.19%
不動産 0.43%
合計 93.12%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
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S&P500 E-MINI FUTURE
株価指数先物
110 1,911,065,121
アメリカ 買建 2,077,877,918 3.32%
取引 2020 年 12 月
FT 100 2020 年 12 月 19 154,139,958
イギリス 買建 167,463,307 0.27%
SPI 200 INDEX 2020 年 12
オーストラリ
9 101,785,809
買建 114,263,264 0.18%
ア
月
S&P/TSE 60 INDEX 2020
7 106,641,427
カナダ 買建 116,071,410 0.19%
年 12 月
SMI 2020 年 12 月 9 106,162,982
買建 108,398,315 0.17%
ドイツ
EURO STOXX 50 2020 年 12
78 308,041,125
買建 342,661,925 0.55%
月
カナダ・ドル買 / 円売
150,000 11,992,140
買建 11,991,000 0.02%
為替予約取引 日本
2020 年 12 月
デンマーク・クローネ
400,000 6,684,080
買建 6,684,000 0.01%
買 / 円売 2020 年 12 月
豪ドル売 / 円買 2020 年 12
16,124,200 1,181,968,356
売建 1,239,950,980 △ 1.98%
月
スイス・フラン売 / 円買
15,524,400 1,774,145,508
売建 1,784,840,268 △ 2.85%
2020 年 12 月
英ポンド売 / 円買 2020 年
17,112,200 2,316,093,489
売建 2,370,724,188 △ 3.79%
12 月
米ドル売 / 円買 2020 年 12
377,726,500 39,552,874,994
売建 39,234,451,555 △ 62.71%
月
スウェーデン・クローネ
51,270,500 602,573,643
売建 626,525,510 △ 1.00%
売 / 円買 2020 年 12 月
ユーロ売 / 円買 2020 年 12
45,407,200 5,540,018,954
売建 5,647,747,536 △ 9.03%
月
カナダ・ドル売 / 円買
22,808,000 1,788,306,856
売建 1,823,271,520 △ 2.91%
2020 年 12 月
ニュージーランド・ドル
967,000 66,767,482
売建 70,687,700 △ 0.11%
売 / 円買 2020 年 12 月
香港ドル売 / 円買 2020 年
42,405,100 572,659,248
売建 567,804,289 △ 0.91%
12 月
イスラエル・シュケル
1,951,700 59,858,151
売建 61,146,761 △ 0.10%
売 / 円買 2020 年 12 月
シンガポール・ドル売 /
2,731,300 209,011,366
売建 212,167,384 △ 0.34%
円買 2020 年 12 月
ノルウェー・クローネ
10,119,200 110,749,078
売建 118,900,600 △ 0.19%
売 / 円買 2020 年 12 月
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デンマーク・クローネ
29,037,900 475,836,647
売建 485,223,309 △ 0.78%
売 / 円買 2020 年 12 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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第２ 【管理及び運営】
１ 【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする受益権
の取得申込みの受付けを行ないません。
お買付価額（ 1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会
社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができ
るほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、 自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、 当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
る信託を設定した旨の通知を行ないます。
２ 【換金(解約)手続等】
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委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営 業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
＜一部解約＞
受益者は、自己 に帰属する受益権 について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし 、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする
一部解約の実行の請求の受付けを行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、 振替受益権 をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の 翌営業日の 基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額） は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行 の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
３ 【資産管理等の概要】
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(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および 一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注 1 、注 2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額をいいます。
（注 1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
（注 2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・外国の株式：原則として金融商品取引所または店頭市場における計算時において知りうる直近
の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 12 月 1 日から翌年 11 月 30 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、 2017 年 8 月 31 日から 2017 年 11
月 30 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
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1 ．委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッ
ジ・ベース）が改廃された場合、もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であると認
め るときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、
信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとす
る旨を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1 ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 ．前 2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 ．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 ．前 2 ．から前 4 ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、前 2 ．から前 4 ．までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
7 ．委託会社が監督官庁より 登録 の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の 投資信託委託会社 に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 ． 委託会社 は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託 会社 と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本 ②の 1 ．から 7 ．までに定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
2 ．委託 会社 は、前 1 ．の事項（前 1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に 限り、前 1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下 「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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3 ．前 2 ．の 書面 決議において、受益者（委託 会社 および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託 会社 を除きます。以下本 3 ．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
に かかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 ．前 2 ．から前 5 ．までの規定は、委託 会社 が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
7 ．前 1 ．から前 6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1 ．から前 7 ．ま
での規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、 投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項 に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した 交付運用報告書 （ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
書） を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。ま
た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 ．前 2 ．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請 求があった場合には、
これを交付します。
⑤ 公告
1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 ．前 1 ． の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月（または 3 か月 ）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的 に 1 年間 更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
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４ 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における
信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利
を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則とし
て決算日から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
口座簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終
了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支
払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終
了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
② 換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金
（解約）手続等」をご参照下さい。
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第３ 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 4 期計算期間（ 2019 年 12 月 3 日か
ら 2020 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
2019年12月2日現在 2020年11月30日現在
資産の部
流動資産
1,757,009 4,968,566
コール・ローン
941,332,977 2,006,820,110
親投資信託受益証券
943,089,986 2,011,788,676
流動資産合計
943,089,986 2,011,788,676
資産合計
負債の部
流動負債
795,921 2,916,893
未払解約金
81,760 176,025
未払受託者報酬
695,280 1,496,633
未払委託者報酬
20,589 43,919
その他未払費用
1,593,550 4,633,470
流動負債合計
1,593,550 4,633,470
負債合計
純資産の部
元本等
767,168,068 1,453,956,441
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 174,328,368 553,198,765
77,507,758 298,229,839
（分配準備積立金）
941,496,436 2,007,155,206
元本等合計
941,496,436 2,007,155,206
純資産合計
943,089,986 2,011,788,676
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2018年12月1日 自 2019年12月3日
至 2019年12月2日 至 2020年11月30日
営業収益
2 10
受取利息
94,101,787 245,629,133
有価証券売買等損益
94,101,789 245,629,143
営業収益合計
営業費用
856 1,181
支払利息
134,087 293,527
受託者報酬
1,140,490 2,495,791
委託者報酬
33,590 73,236
その他費用
1,309,023 2,863,735
営業費用合計
92,792,766 242,765,408
営業利益
92,792,766 242,765,408
経常利益
92,792,766 242,765,408
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
11,009,691 △ 1,292,934
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 26,255,520 174,328,368
84,323,743 214,001,001
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
84,323,743 214,001,001
額
18,033,970 79,188,946
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
18,033,970 79,188,946
額
－ －
※１ ※１
分配金
174,328,368 553,198,765
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 4 期
区 分 自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年 11 月 30 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2019
年 12 月 2 日としております。このため、当計算期間は 364 日となって
おります。
（貸借対照表に関する注記）
第 3 期 第 4 期
区 分
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首元本額 360,204,904 円 767,168,068 円
期中追加設定元本額 612,243,225 円 1,064,933,215 円
期中一部解約元本額 205,280,061 円 378,144,842 円
2. 計算期間末日における受益 767,168,068 口 1,453,956,441 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 3 期 第 4 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日 自 2019 年 12 月 3 日
至 2019 年 12 月 2 日 至 2020 年 11 月 30 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0 円）、解約に伴う当期 額（ 0 円）、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
（ 77,047,587 円）、投資信託 （ 244,058,842 円）、投資信
約款に規定される収益調整金 託約款に規定される収益調整
（ 96,821,358 円）及び分配準 金（ 254,969,962 円）及び分
備積立金（ 460,171 円）より 配準備積立金（ 54,170,997
分配対象額は 174,329,116 円 円）より分配対象額は
（ 1 万口当たり 2,272.37 円） 553,199,801 円（ 1 万口当たり
であり、分配を行っておりま 3,804.79 円）であり、分配を
せん。 行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 4 期
区 分 自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 4 期
区 分
2020 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 3 期 第 4 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 90,415,309 246,395,343
合計 90,415,309 246,395,343
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 3 期 第 4 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 4 期
自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
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市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 3 期 第 4 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 1.2272 円 1.3805 円
（ 1 万口当たり純資産額） (12,272 円 ) (13,805 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 外国株式インデックス為替ヘッジ型マ
852,840,980 2,006,820,110
証券 ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 2,006,820,110
合計 2,006,820,110
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受
益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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貸借対照表
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
168,607,416 190,759,416
コール・ローン
1,859,345,653 1,771,762,663
株式
47,526,836,374 58,258,068,193
新株予約権証券
－ 339,438
投資証券
1,442,585,740 1,445,356,342
派生商品評価勘定
44,934,029 562,322,330
未収入金
3,756,315 1,577,292
未収配当金
81,534,869 70,550,815
差入委託証拠金
438,313,323 579,571,081
流動資産合計
51,565,913,719 62,880,307,570
資産合計
51,565,913,719 62,880,307,570
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
14,026,742 315,926,545
未払金
671,432,684 －
未払解約金
－ 2,260,000
その他未払費用
1,776 －
流動負債合計
685,461,202 318,186,545
負債合計
685,461,202 318,186,545
純資産の部
元本等
元本
※ 1 24,374,861,574 26,586,986,393
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
26,505,590,943 35,975,134,632
元本等合計
50,880,452,517 62,562,121,025
純資産合計
50,880,452,517 62,562,121,025
負債純資産合計 51,565,913,719 62,880,307,570
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
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個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 12 月 1 日 2019 年 12 月 3 日
期首元本額 21,183,891,958 円 24,374,861,574 円
期中追加設定元本額 7,928,013,825 円 10,181,262,768 円
期中一部解約元本額 4,737,044,209 円 7,969,137,949 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国 19,758,559,458 円 20,735,729,595 円
株式インデックス（為替ヘッ
ジあり）
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ダイワファンドラップオンラ 1,127,210,887 円 1,431,778,262 円
イン 外国株式インデックス
（為替ヘッジあり）
ｉＦｒｅｅ 外国株式イン 450,959,556 円 852,840,980 円
デックス（為替ヘッジあり）
ダイワ外国株式インデックス 3,038,131,673 円 3,566,637,556 円
（為替ヘッジあり）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
計 24,374,861,574 円 26,586,986,393 円
2. 期末日における受益権の総数 24,374,861,574 口 26,586,986,393 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について
為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等
の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替
予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 6,657,866,619 5,760,707,661
新株予約権証券 － 22,807
投資証券 197,897,479 △ 91,977,896
合計 6,855,764,098 5,668,752,572
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2019 年 1 月
11 日から 2019 年 12 月 2 日まで、及び 2020 年 1 月 11 日から 2020 年 11 月 30 日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
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2019 年 12 月 2 日 現在 2020 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 1,897,988,165 － 1,941,062,835 43,074,670 2,687,761,304 － 2,926,736,137 238,974,833
合計 1,897,988,165 － 1,941,062,835 43,074,670 2,687,761,304 － 2,926,736,137 238,974,833
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2019 年 12 月 2 日 現在 2020 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外
の取引
為替予約取引
売 建 49,746,495,589 － 49,758,662,972 △ 12,167,383 54,250,863,772 － 54,243,441,600 7,422,172
アメリカ・ドル 34,459,932,754 － 34,468,961,085 △ 9,028,331 39,552,874,994 － 39,234,451,555 318,423,439
イギリス・ 2,944,929,704 － 2,945,334,552 △ 404,848 2,316,093,489 － 2,370,724,188 △ 54,630,699
ポンド
イスラエル・ 66,588,374 － 66,526,112 62,262 59,858,151 － 61,146,761 △ 1,288,610
シュケル
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オーストラリ 1,253,805,486 － 1,254,091,794 △ 286,308 1,181,968,356 － 1,239,950,980 △ 57,982,624
ア・ドル
カナダ・ドル 1,779,659,826 － 1,780,472,617 △ 812,791 1,788,306,856 － 1,823,271,520 △ 34,964,664
シンガポー 243,343,854 － 243,420,683 △ 76,829 209,011,366 － 212,167,384 △ 3,156,018
ル・ドル
スイス・フラン 1,649,858,436 － 1,649,956,392 △ 97,956 1,774,145,508 － 1,784,840,268 △ 10,694,760
スウェーデ 495,067,378 － 494,937,700 129,678 602,573,643 － 626,525,510 △ 23,951,867
ン・クローナ
デンマーク・ 343,572,015 － 343,531,650 40,365 475,836,647 － 485,223,309 △ 9,386,662
クローネ
ニュージー 55,227,406 － 55,302,444 △ 75,038 66,767,482 － 70,687,700 △ 3,920,218
ランド・ドル
ノルウェー・ 114,991,308 － 114,923,400 67,908 110,749,078 － 118,900,600 △ 8,151,522
クローネ
ユーロ 5,730,251,890 － 5,731,703,963 △ 1,452,073 5,540,018,954 － 5,647,747,536 △ 107,728,582
香港・ドル 609,267,158 － 609,500,580 △ 233,422 572,659,248 － 567,804,289 4,854,959
買 建 － － － － 18,676,220 － 18,675,000 △ 1,220
カナダ・ドル － － － － 11,992,140 － 11,991,000 △ 1,140
デンマーク・ － － － － 6,684,080 － 6,684,000 △ 80
クローネ
合計 49,746,495,589 － 49,758,662,972 △ 12,167,383 54,269,539,992 － 54,262,116,600 7,420,952
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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（ 1 口当たり情報）
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 2.0874 円 2.3531 円
（ 1 万口当たり純資産額） (20,874 円 ) (23,531 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
BROADRIDGE FINANCIAL
1,295 147.400 190,883.000
SOLUTIO
PALO ALTO NETWORKS INC
1,220 295.310 360,278.200
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
2,271 119.070 270,407.970
BOOZ ALLEN HAMILTON
1,594 88.130 140,479.220
HOLDINGS
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
746 143.280 106,886.880
SYNCHRONY FINANCIAL
6,200 31.090 192,758.000
ABBOTT LABORATORIES
22,370 107.620 2,407,459.400
HOWMET AEROSPACE INC
3,950 24.600 97,170.000
VERISK ANALYTICS INC
1,943 198.230 385,160.890
LAS VEGAS SANDS CORP
4,729 56.590 267,614.110
AMPHENOL CORP-CL A
4,167 131.950 549,835.650
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
7,766 148.280 1,151,542.480
QORVO INC
1,283 150.110 192,591.130
AFLAC INC
8,471 45.280 383,566.880
DARDEN RESTAURANTS INC
1,248 109.950 137,217.600
LIVE NATION ENTERTAINMENT
1,835 67.230 123,367.050
IN
ADOBE INC
6,097 477.030 2,908,451.910
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
2,872 38.770 111,347.440
LULULEMON ATHLETICA INC
1,607 365.390 587,181.730
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
4,409 12.860 56,699.740
GARMIN LTD
1,527 117.050 178,735.350
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AIR PRODUCTS & CHEMICALS
2,819 277.830 783,202.770
INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
8,826 209.410 1,848,252.660
WR BERKLEY CORP
1,771 64.410 114,070.110
AUTOZONE INC
291 1,119.240 325,698.840
DOLLAR TREE INC
3,398 109.900 373,440.200
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
12,365 9.820 121,424.300
PINNACLE WEST CAPITAL
1,508 83.940 126,581.520
CELANESE CORP
1,297 133.680 173,382.960
DR HORTON INC
4,397 75.980 334,084.060
DENTSPLY SIRONA INC
2,450 51.660 126,567.000
AUTODESK INC
2,684 272.810 732,222.040
MOODY'S CORP
2,143 277.220 594,082.460
ALBEMARLE CORP
1,668 137.660 229,616.880
ATMOS ENERGY CORP
1,654 96.820 160,140.280
ALLIANT ENERGY CORP
3,614 52.760 190,674.640
CITIGROUP INC
26,168 56.670 1,482,940.560
AUTOMATIC DATA PROCESSING
5,355 175.250 938,463.750
AMERICAN ELECTRIC POWER
5,918 84.920 502,556.560
ALLEGHANY CORP
146 589.880 86,122.480
DOMINO'S PIZZA INC
526 390.470 205,387.220
HESS CORP
3,426 50.770 173,938.020
DAVITA INC
1,000 109.880 109,880.000
DANAHER CORP
8,031 216.780 1,740,960.180
FORTIVE CORP
4,335 71.430 309,649.050
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
7,172 104.990 752,988.280
IN
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
6,580 50.450 331,961.000
BUNGE LTD
1,838 60.840 111,823.920
TE CONNECTIVITY LTD
4,221 115.310 486,723.510
APPLE INC
219,106 116.590 25,545,568.540
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
3,359 78.870 264,924.330
BOEING CO/THE
6,741 216.500 1,459,426.500
CINCINNATI FINANCIAL CORP
2,063 77.810 160,522.030
BECTON DICKINSON AND CO
3,679 228.960 842,343.840
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
2,000 18.490 36,980.000
LEIDOS HOLDINGS INC
1,400 102.280 143,192.000
CDK GLOBAL INC
1,100 46.740 51,414.000
NISOURCE INC
4,026 24.510 98,677.260
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C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
1,708 92.720 158,365.760
BANK OF NEW YORK MELLON
9,978 39.950 398,621.100
CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
51,978 60.580 3,148,827.240
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
17,371 231.550 4,022,255.050
ANSYS INC
1,038 330.410 342,965.580
TRUIST FINANCIAL CORP
17,123 48.500 830,465.500
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A
8,193 60.530 495,922.290
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
28,615 63.050 1,804,175.750
JPMORGAN CHASE & CO
38,284 121.220 4,640,786.480
T ROWE PRICE GROUP INC
3,013 145.630 438,783.190
LKQ CORP
3,300 35.980 118,734.000
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
547 171.390 93,750.330
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
3,665 81.100 297,231.500
CADENCE DESIGN SYS INC
3,614 116.580 421,320.120
AMERIPRISE FINANCIAL INC
1,611 190.750 307,298.250
DOLLAR GENERAL CORP
3,052 218.010 665,366.520
SERVICENOW INC
2,419 527.480 1,275,974.120
CATERPILLAR INC
6,856 175.080 1,200,348.480
BROWN & BROWN INC
2,886 45.620 131,659.320
ESSENTIAL UTILITIES INC
2,478 45.790 113,467.620
CMS ENERGY CORP
3,384 61.980 209,740.320
MOSAIC CO/THE
5,209 22.680 118,140.120
DELTA AIR LINES INC
1,650 41.060 67,749.000
CORNING INC
9,983 37.090 370,269.470
CISCO SYSTEMS INC
53,450 42.700 2,282,315.000
IONIS PHARMACEUTICALS INC
1,297 51.130 66,315.610
MORGAN STANLEY
18,909 63.840 1,207,150.560
MSCI INC
1,006 402.250 404,663.500
FAIR ISAAC CORP
398 473.520 188,460.960
LENNOX INTERNATIONAL INC
450 289.960 130,482.000
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
2,780 69.620 193,543.600
BROADCOM INC
5,058 394.950 1,997,657.100
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
1,416 129.860 183,881.760
ARAMARK 3,173 36.180 114,799.140
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
1,612 28.910 46,602.920
DTE ENERGY COMPANY
2,739 128.530 352,043.670
CENTENE CORP
7,779 63.170 491,399.430
CBOE GLOBAL MARKETS INC
1,358 91.710 124,542.180
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CITIZENS FINANCIAL GROUP
5,532 34.140 188,862.480
ARTHUR J GALLAGHER & CO
2,232 115.860 258,599.520
GARTNER INC
1,174 152.550 179,093.700
SPLUNK INC
2,029 204.030 413,976.870
DOMINION ENERGY INC
10,995 79.040 869,044.800
MONSTER BEVERAGE CORP
4,768 84.150 401,227.200
SMITH (A.O.) CORP
1,400 57.080 79,912.000
DEERE & CO
3,623 261.950 949,044.850
GLOBAL PAYMENTS INC
3,866 197.030 761,717.980
VMWARE INC-CLASS A
892 142.080 126,735.360
CABLE ONE INC
60 1,962.060 117,723.600
BURLINGTON STORES INC
766 221.580 169,730.280
NASDAQ INC
1,427 127.120 181,400.240
VAIL RESORTS INC
553 282.670 156,316.510
EAST WEST BANCORP INC
1,461 43.740 63,904.140
REINSURANCE GROUP OF
894 120.220 107,476.680
AMERICA
AMERICAN FINANCIAL GROUP
874 93.130 81,395.620
INC
CONSOLIDATED EDISON INC
4,602 77.770 357,897.540
COGNEX CORP
2,439 74.500 181,705.500
TELEFLEX INC
563 371.050 208,901.150
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
979 135.290 132,448.910
WEST PHARMACEUTICAL
852 277.960 236,821.920
SERVICES
BIO-RAD LABORATORIES-A
300 535.070 160,521.000
CATALENT INC
2,000 97.400 194,800.000
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
1,757 276.450 485,722.650
MOLINA HEALTHCARE INC
800 207.020 165,616.000
IDEX CORP
1,156 192.360 222,368.160
COLGATE-PALMOLIVE CO
10,486 84.900 890,261.400
ROLLINS INC
1,790 57.030 102,083.700
AMETEK INC
2,597 119.770 311,042.690
CHURCH & DWIGHT CO INC
3,047 86.270 262,864.690
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
1,644 41.230 67,782.120
HEICO CORP
535 127.060 67,977.100
XPO LOGISTICS INC
1,060 105.820 112,169.200
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
480 322.750 154,920.000
INC
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LYONDELLBASELL INDU-CL A
3,422 87.860 300,656.920
TYLER TECHNOLOGIES INC
509 426.110 216,889.990
COSTCO WHOLESALE CORP
5,533 388.390 2,148,961.870
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
1,128 122.710 138,416.880
EPAM SYSTEMS INC
749 325.950 244,136.550
RPM INTERNATIONAL INC
1,750 87.670 153,422.500
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
353 1,297.770 458,112.810
UGI CORP
2,085 37.160 77,478.600
CUMMINS INC
1,763 229.030 403,779.890
ACTIVISION BLIZZARD INC
9,982 78.140 779,993.480
CDW CORP/DE
1,792 132.230 236,956.160
SIGNATURE BANK
769 115.200 88,588.800
COSTAR GROUP INC
492 884.380 435,114.960
SVB FINANCIAL GROUP
690 353.790 244,115.100
AMERCO 70 407.440 28,520.800
OLD DOMINION FREIGHT LINE
1,239 201.990 250,265.610
MERCADOLIBRE INC
603 1,513.430 912,598.290
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
837 157.800 132,078.600
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
3,801 104.410 396,862.410
IN
IPG PHOTONICS CORP
250 203.520 50,880.000
DEXCOM INC
1,188 318.210 378,033.480
NORDSON CORP
750 204.370 153,277.500
COPART INC
2,495 115.210 287,448.950
DIAMONDBACK ENERGY INC
1,591 43.520 69,240.320
SEAGEN INC
1,545 169.120 261,290.400
ALIGN TECHNOLOGY INC
963 475.500 457,906.500
TRANSDIGM GROUP INC
698 591.540 412,894.920
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
1,203 95.560 114,958.680
NIELSEN HOLDINGS PLC
4,347 16.240 70,595.280
KINDER MORGAN INC
27,851 14.750 410,802.250
HCA HEALTHCARE INC
3,261 153.050 499,096.050
MARKETAXESS HOLDINGS INC
544 533.890 290,436.160
CABOT OIL & GAS CORP
4,608 17.770 81,884.160
T-MOBILE US INC
7,244 131.900 955,483.600
ZILLOW GROUP INC - C
1,786 108.050 192,977.300
COCA-COLA CO/THE
51,490 52.700 2,713,523.000
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
2,575 43.960 113,197.000
EXPEDITORS INTL WASH INC
1,946 88.960 173,116.160
64/145
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRANKLIN RESOURCES INC
3,851 22.270 85,761.770
CSX CORP
9,451 91.290 862,781.790
LABORATORY CRP OF AMER
1,166 200.000 233,200.000
HLDGS
EXPEDIA GROUP INC
1,563 123.730 193,389.990
AUTOLIV INC
800 91.350 73,080.000
AMAZON.COM INC
5,352 3,195.340 17,101,459.680
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
8,109 85.260 691,373.340
EXXON MOBIL CORP
52,946 40.190 2,127,899.740
FLIR SYSTEMS INC
1,613 39.130 63,116.690
AES CORP
8,341 21.040 175,494.640
EVEREST RE GROUP LTD
571 233.450 133,299.950
EOG RESOURCES INC
7,655 51.430 393,696.650
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
1,914 104.320 199,668.480
ABIOMED INC
555 271.900 150,904.500
AMERISOURCEBERGEN CORP
1,989 103.200 205,264.800
AGILENT TECHNOLOGIES INC
3,683 114.090 420,193.470
FORD MOTOR CO
47,597 9.090 432,656.730
DISCOVERY INC - A
1,521 27.480 41,797.080
EXACT SCIENCES CORP
1,721 118.190 203,404.990
LIBERTY GLOBAL PLC-A
2,416 22.680 54,794.880
LIBERTY BROADBAND-A
595 157.140 93,498.300
DISCOVERY INC-C
4,554 24.550 111,800.700
AERCAP HOLDINGS NV
1,824 38.660 70,515.840
FORTINET INC
1,595 123.790 197,445.050
MARKEL CORP
177 1,004.290 177,759.330
NEXTERA ENERGY INC
24,324 75.130 1,827,462.120
MASIMO CORP
693 254.410 176,306.130
FREEPORT-MCMORAN INC
19,764 23.520 464,849.280
INSULET CORP
769 251.480 193,388.120
US BANCORP
18,005 44.210 796,001.050
UNITED RENTALS INC
1,055 232.910 245,720.050
F5 NETWORKS INC
1,111 164.550 182,815.050
FASTENAL CO
7,924 48.580 384,947.920
FISERV INC
7,339 115.530 847,874.670
GENERAL ELECTRIC CO
116,958 10.400 1,216,363.200
GENERAL MOTORS CO
16,543 45.060 745,427.580
GENERAL DYNAMICS CORP
3,211 152.060 488,264.660
GOLDMAN SACHS GROUP INC
4,176 235.400 983,030.400
65/145
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALPHABET INC-CL A
3,637 1,787.020 6,499,391.740
ALPHABET INC-CL C
3,968 1,793.190 7,115,377.920
OWENS CORNING
1,763 74.300 130,990.900
GENERAL MILLS INC
7,849 60.130 471,960.370
FIRSTENERGY CORP
7,612 26.720 203,392.640
GENUINE PARTS CO
1,770 98.360 174,097.200
IHS MARKIT LTD
4,417 92.580 408,925.860
FIFTH THIRD BANCORP
8,100 26.280 212,868.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
2,779 194.470 540,432.130
HALLIBURTON CO
10,230 17.560 179,638.800
HOME DEPOT INC
13,534 275.990 3,735,248.660
ASSURANT INC
840 133.790 112,383.600
HUNTINGTON BANCSHARES INC
16,684 12.460 207,882.640
HUNTINGTON INGALLS
500 164.530 82,265.000
INDUSTRIE
HERSHEY CO/THE
1,725 148.050 255,386.250
HUMANA INC
1,733 406.490 704,447.170
NXP SEMICONDUCTORS NV
3,671 158.940 583,468.740
RINGCENTRAL INC-CLASS A
917 292.740 268,442.580
HENRY SCHEIN INC
1,870 63.680 119,081.600
HP INC
17,443 22.270 388,455.610
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
20,050 11.220 224,961.000
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
1,395 42.230 58,910.850
C
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-
2,762 42.590 117,633.580
C
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
2,028 42.060 85,297.680
A
ARCH CAPITAL GROUP LTD
5,011 33.030 165,513.330
KRAFT HEINZ CO/THE
8,390 32.840 275,527.600
INTL BUSINESS MACHINES CORP
11,082 124.350 1,378,046.700
INTERNATIONAL PAPER CO
4,047 50.690 205,142.430
FORTUNE BRANDS HOME &
1,500 85.010 127,515.000
SECURI
ZOETIS INC
6,003 161.470 969,304.410
TRANE TECHNOLOGIES PLC
3,274 143.500 469,819.000
CHENIERE ENERGY INC
2,484 58.780 146,009.520
ALLEGION PLC
1,110 114.280 126,850.800
LIBERTY GLOBAL PLC- C
5,108 21.820 111,456.560
66/145
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WASTE CONNECTIONS INC
3,431 104.380 358,127.780
JUNIPER NETWORKS INC
4,912 22.210 109,095.520
SAREPTA THERAPEUTICS INC
864 139.150 120,225.600
JM SMUCKER CO/THE
1,393 116.500 162,284.500
JOHNSON & JOHNSON
33,256 144.000 4,788,864.000
ABBVIE INC
22,387 104.890 2,348,172.430
HOLOGIC INC
3,042 69.510 211,449.420
KIMBERLY-CLARK CORP
4,429 141.370 626,127.730
KROGER CO
10,013 32.430 324,721.590
KLA CORP
1,919 254.130 487,675.470
LOCKHEED MARTIN CORP
3,147 374.340 1,178,047.980
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
976 267.600 261,177.600
LOWE'S COS INC
9,468 154.670 1,464,415.560
ELI LILLY & CO
10,921 147.440 1,610,192.240
LAM RESEARCH CORP
1,756 456.540 801,684.240
JONES LANG LASALLE INC
587 133.960 78,634.520
LOEWS CORP
3,591 43.410 155,885.310
LINCOLN NATIONAL CORP
2,643 49.160 129,929.880
MCDONALD'S CORP
9,458 218.330 2,064,965.140
3M CO
7,216 176.890 1,276,438.240
FACEBOOK INC-CLASS A
30,364 277.810 8,435,422.840
S&P GLOBAL INC
2,923 341.570 998,409.110
MARTIN MARIETTA MATERIALS
767 271.010 207,864.670
CONCHO RESOURCES INC
2,552 62.020 158,275.040
PHILLIPS 66
5,107 65.230 333,129.610
MGM RESORTS INTERNATIONAL
5,659 28.620 161,960.580
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
1,496 186.480 278,974.080
METLIFE INC
9,065 47.450 430,134.250
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
8,617 45.110 388,712.870
LTD
ARISTA NETWORKS INC
593 272.560 161,628.080
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
2,419 45.920 111,080.480
MOTOROLA SOLUTIONS INC
2,232 173.460 387,162.720
METTLER-TOLEDO
284 1,126.680 319,977.120
INTERNATIONAL
BAKER HUGHES CO
8,446 19.780 167,061.880
ROCKWELL AUTOMATION INC
1,460 255.930 373,657.800
MERCK & CO. INC.
31,887 79.860 2,546,495.820
DUPONT DE NEMOURS INC
9,181 64.540 592,541.740
67/145
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MASCO CORP
3,543 54.240 192,172.320
M & T BANK CORP
1,984 120.980 240,024.320
MARSH & MCLENNAN COS
6,453 114.360 737,965.080
BLACK KNIGHT INC
1,644 90.530 148,831.320
HEICO CORP-CLASS A
1,018 113.720 115,766.960
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
3,361 128.350 431,384.350
A
WORKDAY INC-CLASS A
2,123 223.860 475,254.780
WAYFAIR INC- CLASS A
880 260.680 229,398.400
SQUARE INC - A
4,460 212.520 947,839.200
TRANSUNION 2,293 92.850 212,905.050
VISTRA CORP
4,285 19.590 83,943.150
BEIGENE LTD-ADR
350 285.890 100,061.500
NETAPP INC
2,703 53.260 143,961.780
NIKE INC -CL B
15,547 134.250 2,087,184.750
NORFOLK SOUTHERN CORP
3,343 242.720 811,412.960
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
3,492 133.010 464,470.920
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
1,749 92.710 162,149.790
ALLY FINANCIAL INC
5,094 30.670 156,232.980
NORTHROP GRUMMAN CORP
2,025 306.030 619,710.750
APTIV PLC
3,232 121.860 393,851.520
NEWMONT CORP
10,413 58.480 608,952.240
MCKESSON CORP
2,161 180.000 388,980.000
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
3,257 82.410 268,409.370
XYLEM INC
1,972 97.140 191,560.080
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
19,639 75.900 1,490,600.100
NUCOR CORP
3,692 55.070 203,318.440
SUNRUN INC
1,500 66.750 100,125.000
WESTERN UNION CO
6,811 22.520 153,383.720
GODADDY INC - CLASS A
1,930 79.500 153,435.000
NEWELL BRANDS INC
4,058 21.070 85,502.060
EVERGY INC
3,243 55.770 180,862.110
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
10,238 16.560 169,541.280
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
269 226.580 60,950.020
OKTA INC
1,376 236.040 324,791.040
COUPA SOFTWARE INC
880 326.940 287,707.200
LIBERTY BROADBAND-C
884 157.970 139,645.480
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
4,877 31.320 152,747.640
LINDE PLC
6,558 257.430 1,688,225.940
68/145
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WIX.COM LTD
785 258.620 203,016.700
EQUITABLE HOLDINGS INC
6,184 26.000 160,784.000
KKR & CO INC
6,489 38.710 251,189.190
PAYCHEX INC
4,600 93.370 429,502.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
916 443.150 405,925.400
ALTRIA GROUP INC
23,279 40.370 939,773.230
P G & E CORP
15,515 12.730 197,505.950
PFIZER INC
70,237 37.230 2,614,923.510
CIGNA CORP
4,630 212.500 983,875.000
DELL TECHNOLOGIES -C
3,276 69.820 228,730.320
ALTICE USA INC- A
4,147 34.330 142,366.510
XCEL ENERGY INC
6,528 67.620 441,423.360
STERIS PLC
897 191.690 171,945.930
FOX CORP - CLASS B
1,530 28.730 43,956.900
FOX CORP - CLASS A
5,267 29.160 153,585.720
STRYKER CORP
4,482 232.810 1,043,454.420
DOW INC
9,664 55.400 535,385.600
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS
1,508 59.810 90,193.480
A
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
1,979 471.610 933,316.190
PARKER HANNIFIN CORP
1,839 272.850 501,771.150
UBER TECHNOLOGIES INC
11,686 50.720 592,713.920
PIONEER NATURAL RESOURCES
2,203 110.070 242,484.210
CO
PROCTER & GAMBLE CO/THE
31,059 138.610 4,305,087.990
EXELON CORP
11,882 41.740 495,954.680
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
2,652 123.830 328,397.160
TELADOC HEALTH INC
905 196.450 177,787.250
INGERSOLL-RAND INC
5,397 44.800 241,785.600
NVR INC
45 4,120.220 185,409.900
CONOCOPHILLIPS 14,185 42.780 606,834.300
TWILIO INC - A
1,526 319.050 486,870.300
DOCUSIGN INC
2,252 226.870 510,911.240
PAYCOM SOFTWARE INC
601 416.770 250,478.770
PEPSICO INC
17,434 144.600 2,520,956.400
CYBERARK SOFTWARE
409 113.200 46,298.800
LTD/ISRAEL
DROPBOX INC-CLASS A
2,392 19.540 46,739.680
MONGODB INC
610 270.020 164,712.200
69/145
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SNAP INC - A
11,675 46.030 537,400.250
CORTEVA INC
8,530 38.410 327,637.300
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
5,388 78.090 420,748.920
AMCOR PLC
17,457 11.480 200,406.360
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -
1,910 150.830 288,085.300
A
ROKU INC
1,488 275.340 409,705.920
AMERICAN WATER WORKS CO INC
2,092 153.730 321,603.160
ACCENTURE PLC-CL A
7,988 250.120 1,997,958.560
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL
5,876 40.670 238,976.920
A
PENTAIR PLC
1,575 53.100 83,632.500
QUALCOMM INC
14,214 143.830 2,044,399.620
INVESCO LTD
3,700 17.010 62,937.000
ADVANCE AUTO PARTS INC
819 149.930 122,792.670
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
3,193 51.400 164,120.200
DATADOG INC - CLASS A
1,825 96.420 175,966.500
PINTEREST INC- CLASS A
5,200 69.720 362,544.000
AVALARA INC
1,257 169.030 212,470.710
REGENERON PHARMACEUTICALS
1,327 514.050 682,144.350
REPUBLIC SERVICES INC
2,667 97.040 258,805.680
BOOKING HOLDINGS INC
501 2,052.670 1,028,387.670
ROSS STORES INC
4,888 109.540 535,431.520
PACKAGING CORP OF AMERICA
998 132.770 132,504.460
RESMED INC
1,983 209.640 415,716.120
QUEST DIAGNOSTICS INC
1,812 124.800 226,137.600
ROBERT HALF INTL INC
1,499 65.510 98,199.490
MODERNA INC
3,362 127.030 427,074.860
RALPH LAUREN CORP
400 87.980 35,192.000
PERKINELMER INC
1,163 129.260 150,329.380
CARRIER GLOBAL CORP
9,733 37.810 368,004.730
OTIS WORLDWIDE CORP
4,866 67.340 327,676.440
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
2,300 43.870 100,901.000
INC
AVANTOR INC
5,600 26.350 147,560.000
CARLYLE GROUP INC/THE
3,123 28.630 89,411.490
DYNATRACE INC
2,339 38.420 89,864.380
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
540 873.100 471,474.000
REGIONS FINANCIAL CORP
15,350 15.620 239,767.000
70/145
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IAC/INTERACTIVECORP 1,021 142.480 145,472.080
MATCH GROUP INC
3,162 139.630 441,510.060
CHEVRON CORP
23,468 91.310 2,142,863.080
PELOTON INTERACTIVE INC-A
2,590 108.980 282,258.200
ZSCALER INC
882 149.740 132,070.680
EDISON INTERNATIONAL
4,985 62.790 313,008.150
TESLA INC
9,558 585.760 5,598,694.080
SNOWFLAKE INC-CLASS A
363 328.790 119,350.770
NORTONLIFELOCK INC
7,944 18.110 143,865.840
STANLEY BLACK & DECKER INC
2,200 187.710 412,962.000
SYNOPSYS INC
2,031 225.420 457,828.020
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
1,826 642.800 1,173,752.800
A
VIATRIS INC
13,745 17.050 234,352.250
CBRE GROUP INC - A
3,849 61.130 235,289.370
TWITTER INC
10,516 46.590 489,940.440
SOUTHERN CO/THE
13,916 60.650 844,005.400
SYSCO CORP
6,160 71.240 438,838.400
TRAVELERS COS INC/THE
2,958 134.440 397,673.520
SEI INVESTMENTS COMPANY
1,925 55.610 107,049.250
STEEL DYNAMICS INC
2,300 37.650 86,595.000
SCHLUMBERGER LTD
17,899 21.880 391,630.120
SENSATA TECHNOLOGIES
2,026 50.550 102,414.300
HOLDING
AT&T INC
89,721 29.030 2,604,600.630
SOUTHWEST AIRLINES CO
1,758 47.730 83,909.340
ON SEMICONDUCTOR CORP
4,452 28.650 127,549.800
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
1,019 735.810 749,790.390
SEMPRA ENERGY
3,915 130.460 510,750.900
TIFFANY & CO
1,086 131.720 143,047.920
SEAGATE TECHNOLOGY
2,606 58.480 152,398.880
TEXAS INSTRUMENTS INC
11,444 158.990 1,819,481.560
SALESFORCE.COM INC
11,415 247.630 2,826,696.450
WESTROCK CO
2,618 44.060 115,349.080
JOHNSON CONTROLS
9,906 45.970 455,378.820
INTERNATION
TERADYNE INC
2,096 109.400 229,302.400
UNION PACIFIC CORP
8,502 205.640 1,748,351.280
MARATHON PETROLEUM CORP
8,128 41.420 336,661.760
71/145
EDINET提出書類
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
19,009 73.910 1,404,955.190
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
8,773 168.890 1,481,671.970
IQVIA HOLDINGS INC
2,435 168.810 411,052.350
VOYA FINANCIAL INC
1,800 59.330 106,794.000
AMEREN CORPORATION
2,861 78.990 225,990.390
UNITEDHEALTH GROUP INC
11,930 337.940 4,031,624.200
VERISIGN INC
1,365 200.520 273,709.800
VALERO ENERGY CORP
5,884 56.620 333,152.080
ULTA BEAUTY INC
635 281.290 178,619.150
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
3,008 36.560 109,972.480
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
992 132.110 131,053.120
ANTHEM INC
3,254 312.800 1,017,851.200
WALT DISNEY CO/THE
22,895 147.130 3,368,541.350
WELLS FARGO & CO
48,384 28.460 1,377,008.640
WASTE MANAGEMENT INC
5,507 119.190 656,379.330
WILLIAMS COS INC
17,123 21.460 367,459.580
TRACTOR SUPPLY COMPANY
1,591 139.370 221,737.670
WHIRLPOOL CORP
870 200.960 174,835.200
WALMART INC
17,852 151.600 2,706,363.200
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
2,492 150.020 373,849.840
WYNN RESORTS LTD
1,145 101.220 115,896.900
WABTEC CORP
1,898 73.820 140,110.360
TJX COMPANIES INC
14,998 63.220 948,173.560
WATERS CORP
760 228.270 173,485.200
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
555 377.000 209,235.000
A
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
8,695 39.000 339,105.000
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
1,868 209.550 391,439.400
WESTERN DIGITAL CORP
3,531 45.850 161,896.350
WEC ENERGY GROUP INC
4,189 95.740 401,054.860
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
6,877 59.350 408,149.950
GP
VISA INC-CLASS A SHARES
21,264 211.000 4,486,704.000
PPL CORP
10,194 29.110 296,747.340
PULTEGROUP INC
3,556 44.360 157,744.160
PPG INDUSTRIES INC
3,234 147.780 477,920.520
NORTHERN TRUST CORP
2,260 96.140 217,276.400
NVIDIA CORP
7,762 530.450 4,117,352.900
72/145
EDINET提出書類
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PNC FINANCIAL SERVICES
5,160 139.790 721,316.400
GROUP
HD SUPPLY HOLDINGS INC
2,482 55.810 138,520.420
TYSON FOODS INC-CL A
3,322 65.000 215,930.000
NETFLIX INC
5,558 491.360 2,730,978.880
THERMO FISHER SCIENTIFIC
4,985 453.400 2,260,199.000
INC
NRG ENERGY INC
3,000 32.510 97,530.000
GLOBE LIFE INC
1,215 96.020 116,664.300
FIRST REPUBLIC BANK/CA
1,953 130.340 254,554.020
TEXTRON INC
2,831 46.870 132,688.970
NEWS CORP - CLASS A
3,749 17.710 66,394.790
OGE ENERGY CORP
2,452 33.650 82,509.800
OMNICOM GROUP
2,546 63.000 160,398.000
ORACLE CORP
25,794 57.760 1,489,861.440
MASTERCARD INC - A
11,266 339.070 3,819,962.620
ONEOK INC
4,566 37.230 169,992.180
CENTURYLINK INC
11,062 10.460 115,708.520
ROPER TECHNOLOGIES INC
1,269 418.800 531,457.200
YUM! BRANDS INC
4,158 107.180 445,654.440
TAKE-TWO INTERACTIVE
1,413 176.410 249,267.330
SOFTWRE
MOLSON COORS BEVERAGE CO -
3,374 46.800 157,903.200
B
BANK OF AMERICA CORP
98,093 28.990 2,843,716.070
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
418 386.240 161,448.320
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
2,908 80.400 233,803.200
AMERICAN EXPRESS CO
8,835 120.590 1,065,412.650
ANALOG DEVICES INC
4,830 137.750 665,332.500
ADVANCED MICRO DEVICES
14,631 87.190 1,275,676.890
AMERICAN INTERNATIONAL
10,084 39.710 400,435.640
GROUP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
2,283 136.160 310,853.280
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
2,147 81.480 174,937.560
AVERY DENNISON CORP
1,131 150.300 169,989.300
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
6,560 78.410 514,369.600
EMERSON ELECTRIC CO
7,846 78.160 613,243.360
AON PLC-CLASS A
3,057 206.580 631,515.060
AMGEN INC
7,375 224.810 1,657,973.750
73/145
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EATON CORP PLC
5,056 121.900 616,326.400
CONSTELLATION BRANDS INC-A
2,181 204.810 446,690.610
APPLIED MATERIALS INC
11,964 82.660 988,944.240
CME GROUP INC
4,588 174.770 801,844.760
NATIONAL OILWELL VARCO INC
3,389 13.150 44,565.350
ECOLAB INC
3,315 224.810 745,245.150
EQUIFAX INC
1,775 164.740 292,413.500
GILEAD SCIENCES INC
15,831 60.030 950,334.930
KEURIG DR PEPPER INC
4,594 30.760 141,311.440
HORMEL FOODS CORP
3,315 47.200 156,468.000
STATE STREET CORP
4,152 71.590 297,241.680
SCHWAB (CHARLES) CORP
18,778 49.700 933,266.600
BAXTER INTERNATIONAL INC
6,568 75.970 498,970.960
CAMPBELL SOUP CO
2,166 48.980 106,090.680
CROWN HOLDINGS INC
1,597 95.560 152,609.320
CARDINAL HEALTH INC
3,319 53.780 178,495.820
FEDEX CORP
3,193 287.410 917,700.130
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
5,487 87.760 481,539.120
FMC CORP
1,360 115.670 157,311.200
CERNER CORP
4,133 74.100 306,255.300
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
1,163 112.870 131,267.810
CITRIX SYSTEMS INC
1,412 122.440 172,885.280
INTEL CORP
53,449 47.450 2,536,155.050
INTERPUBLIC GROUP OF COS
5,231 22.800 119,266.800
INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
4,866 45.830 223,008.780
ILLINOIS TOOL WORKS
4,040 212.230 857,409.200
SIRIUS XM HOLDINGS INC
15,300 6.550 100,215.000
ILLUMINA INC
1,787 317.030 566,532.610
SEALED AIR CORP
1,450 44.530 64,568.500
INTUITIVE SURGICAL INC
1,522 729.820 1,110,786.040
CHECK POINT SOFTWARE TECH
1,330 119.720 159,227.600
SNAP-ON INC
500 177.000 88,500.000
CARMAX INC
1,990 95.370 189,786.300
COMERICA INC
1,271 51.490 65,443.790
INGREDION INC
530 79.950 42,373.500
DUKE ENERGY CORP
8,987 94.600 850,170.200
TARGET CORP
6,474 179.770 1,163,830.980
DOVER CORP
1,713 123.880 212,206.440
74/145
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WW GRAINGER INC
588 414.580 243,773.040
JACOBS ENGINEERING GROUP
1,750 105.860 185,255.000
INC
CINTAS CORP
1,162 361.090 419,586.580
CONAGRA BRANDS INC
5,567 35.940 200,077.980
LAMB WESTON HOLDINGS INC
1,500 73.190 109,785.000
CLOROX COMPANY
1,628 203.090 330,630.520
ENTERGY CORP
2,243 111.510 250,116.930
MICROSOFT CORP
90,849 215.230 19,553,430.270
INCYTE CORP
2,689 83.250 223,859.250
CVS HEALTH CORP
16,017 67.870 1,087,073.790
MEDTRONIC PLC
16,939 114.590 1,941,040.010
MICRON TECHNOLOGY INC
14,666 64.230 941,997.180
BLACKROCK INC
1,959 715.110 1,400,900.490
CENTERPOINT ENERGY INC
5,636 24.070 135,658.520
HASBRO INC
1,449 92.320 133,771.680
KELLOGG CO
3,690 63.480 234,241.200
KEYCORP 11,782 16.330 192,400.060
KANSAS CITY SOUTHERN
1,176 189.500 222,852.000
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
18,359 57.460 1,054,908.140
A
COOPER COS INC/THE
647 340.710 220,439.370
CHUBB LTD
5,831 151.420 882,930.020
ARROW ELECTRONICS INC
1,000 93.010 93,010.000
ALLSTATE CORP
3,999 104.140 416,455.860
EBAY INC
9,321 51.340 478,540.140
PAYPAL HOLDINGS INC
14,110 211.390 2,982,712.900
EASTMAN CHEMICAL CO
1,492 99.900 149,050.800
XILINX INC
2,892 137.490 397,621.080
DISH NETWORK CORP-A
2,984 35.910 107,155.440
ZIONS BANCORP NA
1,900 39.460 74,974.000
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
2,783 245.940 684,451.020
TRIMBLE INC
2,938 60.450 177,602.100
LENNAR CORP-A
3,394 77.710 263,747.740
LEAR CORP
600 146.600 87,960.000
PROGRESSIVE CORP
7,391 88.430 653,586.130
PACCAR INC
4,825 87.740 423,345.500
BIOGEN INC
1,948 243.780 474,883.440
IDEXX LABORATORIES INC
1,024 454.230 465,131.520
75/145
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
STARBUCKS CORP
14,828 98.660 1,462,930.480
PTC INC
1,200 108.610 130,332.000
PERRIGO CO PLC
1,929 48.030 92,649.870
EVERSOURCE ENERGY
4,290 87.930 377,219.700
INTUIT INC
3,401 354.240 1,204,770.240
BORGWARNER INC
3,081 39.500 121,699.500
BEST BUY CO INC
2,987 112.630 336,425.810
BALL CORP
3,860 96.360 371,949.600
BOSTON SCIENTIFIC CORP
18,424 33.600 619,046.400
ELECTRONIC ARTS INC
3,677 124.170 456,573.090
VULCAN MATERIALS CO
1,606 142.330 228,581.980
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
3,207 226.710 727,058.970
VF CORP
4,216 85.720 361,395.520
VIACOMCBS INC - CLASS B
7,202 35.065 252,538.130
MOHAWK INDUSTRIES INC
942 130.550 122,978.100
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
1,003 173.900 174,421.700
CARNIVAL CORP
4,992 21.580 107,727.360
COMCAST CORP-CLASS A
57,477 51.750 2,974,434.750
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
2,100 23.900 50,190.000
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
3,600 52.900 190,440.000
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD
5,600 4.090 22,904.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
23,100 4.220 97,482.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
401,982,129.280
(41,761,923,411)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
BP PLC
251,081 2.629 660,091.940
UNILEVER PLC
15,143 45.860 694,457.980
BARCLAYS PLC
241,360 1.395 336,697.200
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
76,895 1.076 82,777.460
PRUDENTIAL PLC
31,421 12.120 380,822.520
NATWEST GROUP PLC
50,836 1.606 81,668.030
EVRAZ PLC
7,441 3.922 29,183.600
JOHNSON MATTHEY PLC
1,758 22.490 39,537.420
BAE SYSTEMS PLC
37,796 5.042 190,567.430
AVIVA PLC
51,081 3.241 165,553.520
AVEVA GROUP PLC
1,140 33.750 38,475.000
GLAXOSMITHKLINE PLC
62,903 13.836 870,325.900
76/145
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INFORMA PLC
16,200 5.402 87,512.400
MELROSE INDUSTRIES PLC
64,335 1.593 102,485.650
AUTO TRADER GROUP PLC
14,499 5.482 79,483.510
DCC PLC
938 56.860 53,334.680
OCADO GROUP PLC
6,234 22.180 138,270.120
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
740 108.500 80,290.000
PLC
HALMA PLC
3,978 22.200 88,311.600
GVC HOLDINGS PLC
8,805 10.425 91,792.120
JD SPORTS FASHION PLC
6,411 7.332 47,005.450
M&G PLC
25,964 1.934 50,227.350
RELX PLC
24,203 17.420 421,616.260
DIAGEO PLC
29,351 29.330 860,864.830
RIO TINTO PLC
14,520 49.225 714,747.000
STANDARD CHARTERED PLC
31,951 4.637 148,156.780
TESCO PLC
134,491 2.278 306,370.490
SMITH & NEPHEW PLC
11,297 14.525 164,088.920
GLENCORE PLC
129,226 2.135 275,962.120
HARGREAVES LANSDOWN PLC
3,200 14.335 45,872.000
SMITHS GROUP PLC
4,080 14.675 59,874.000
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
16,879 2.971 50,147.500
PEARSON PLC
8,271 6.500 53,761.500
SAINSBURY (J) PLC
17,631 2.165 38,171.110
NEXT PLC
1,685 65.180 109,828.300
TAYLOR WIMPEY PLC
32,236 1.572 50,674.990
WHITBREAD PLC
1,785 31.620 56,441.700
BUNZL PLC
3,159 23.160 73,162.440
VODAFONE GROUP PLC
359,129 1.249 448,552.120
CRODA INTERNATIONAL PLC
1,749 59.500 104,065.500
KINGFISHER PLC
17,229 2.709 46,673.360
WPP PLC
13,021 7.494 97,579.370
UNITED UTILITIES GROUP PLC
8,244 8.992 74,130.040
SEVERN TRENT PLC
4,300 23.880 102,684.000
RENTOKIL INITIAL PLC
22,242 4.908 109,163.730
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
9,111 65.160 593,672.760
ST JAMES'S PLACE PLC
4,883 10.195 49,782.180
SCHRODERS PLC
1,227 32.340 39,681.180
SSE PLC
12,460 13.800 171,948.000
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
12,368 6.290 77,794.720
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ASTRAZENECA PLC
16,608 77.700 1,290,441.600
FERGUSON PLC
2,724 83.240 226,745.760
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
68,232 2.563 174,878.610
3I GROUP PLC
13,293 10.760 143,032.680
ASHTEAD GROUP PLC
5,921 31.500 186,511.500
SAGE GROUP PLC/THE
11,548 6.098 70,419.700
NATIONAL GRID PLC
45,105 8.738 394,127.490
LLOYDS BANKING GROUP PLC
865,213 0.372 322,681.180
RSA INSURANCE GROUP PLC
12,586 6.744 84,879.980
IMPERIAL BRANDS PLC
13,785 14.130 194,782.050
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
1,963 46.850 91,966.550
BRITISH AMERICAN TOBACCO
28,695 26.770 768,165.150
PLC
BHP GROUP PLC
26,934 17.378 468,059.050
ASSOCIATED BRITISH FOODS
4,964 21.260 105,534.640
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
256,005 4.048 1,036,436.240
ANGLO AMERICAN PLC
14,645 22.655 331,782.470
MONDI PLC
5,921 16.895 100,035.290
WM MORRISON SUPERMARKETS
39,167 1.836 71,910.610
COMPASS GROUP PLC
21,992 14.180 311,846.560
PERSIMMON PLC
4,969 26.960 133,964.240
BT GROUP PLC
131,754 1.213 159,817.600
COCA-COLA HBC AG-DI
2,574 21.830 56,190.420
BURBERRY GROUP PLC
5,136 17.215 88,416.240
INTERCONTINENTAL HOTELS
2,182 47.730 104,146.860
GROU
INTERTEK GROUP PLC
1,897 55.020 104,372.940
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
3,750 79.200 297,000.000
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
49,526 13.394 663,351.240
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
48,246 13.040 629,127.840
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
2,039 26.320 53,666.480
ADMIRAL GROUP PLC
1,570 28.470 44,697.900
ANTOFAGASTA PLC
3,460 12.370 42,800.200
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
33,046 2.710 89,554.660
EXPERIAN PLC
12,119 25.850 313,276.150
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
18,888,957.660
(2,617,065,083)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イスラエル・
株 イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
12,000 11.440 137,280.000
AZRIELI GROUP LTD
530 201.300 106,689.000
ICL GROUP LTD
11,096 15.550 172,542.800
ELBIT SYSTEMS LTD
300 427.400 128,220.000
BANK HAPOALIM BM
15,160 22.200 336,552.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL
19,043 19.150 364,673.450
NICE LTD
800 796.200 636,960.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
3,883 72.800 282,682.400
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
2,165,599.650
(67,869,893)
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
MEDIBANK PRIVATE LTD
22,824 2.890 65,961.360
BHP GROUP LTD
36,548 38.720 1,415,138.560
SOUTH32 LTD
56,387 2.460 138,712.020
WOODSIDE PETROLEUM LTD
15,653 22.730 355,792.690
FORTESCUE METALS GROUP LTD
20,554 18.570 381,687.780
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
42,103 23.320 981,841.960
WESTPAC BANKING CORP
44,270 20.430 904,436.100
SANTOS LTD
18,270 6.250 114,187.500
AUSNET SERVICES
28,500 1.860 53,010.000
AUST AND NZ BANKING GROUP
35,190 23.090 812,537.100
RIO TINTO LTD
4,169 102.000 425,238.000
ORIGIN ENERGY LTD
20,968 5.190 108,823.920
AURIZON HOLDINGS LTD
29,047 4.300 124,902.100
WASHINGTON H. SOUL
953 29.310 27,932.430
PATTINSON
COLES GROUP LTD
16,696 17.940 299,526.240
WISETECH GLOBAL LTD
2,509 29.950 75,144.550
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
8,183 12.850 105,151.550
EVOLUTION MINING LTD
17,017 5.100 86,786.700
AFTERPAY LTD
3,000 94.700 284,100.000
TPG TELECOM LTD
5,000 7.770 38,850.000
OIL SEARCH LTD
17,345 3.650 63,309.250
SEEK LTD
2,600 26.060 67,756.000
TREASURY WINE ESTATES LTD
10,173 9.230 93,896.790
NEWCREST MINING LTD
11,981 27.090 324,565.290
79/145
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COMMONWEALTH BANK OF
21,856 80.710 1,763,997.760
AUSTRAL
AMPOL LTD
2,000 30.630 61,260.000
ORICA LTD
5,845 16.880 98,663.600
QBE INSURANCE GROUP LTD
15,348 10.270 157,623.960
CIMIC GROUP LTD
1,000 25.560 25,560.000
WOOLWORTHS GROUP LTD
16,980 37.560 637,768.800
COCA-COLA AMATIL LTD
2,600 12.650 32,890.000
TABCORP HOLDINGS LTD
17,352 3.930 68,193.360
CROWN RESORTS LTD
3,000 9.950 29,850.000
QANTAS AIRWAYS LTD
6,373 5.520 35,178.960
TELSTRA CORP LTD
35,114 3.110 109,204.540
AMP LTD
24,935 1.740 43,386.900
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
6,733 39.020 262,721.660
MACQUARIE GROUP LTD
4,277 137.490 588,044.730
ARISTOCRAT LEISURE LTD
6,163 33.180 204,488.340
CSL LTD
5,550 303.000 1,681,650.000
WESFARMERS LTD
13,798 49.890 688,382.220
COCHLEAR LTD
805 222.210 178,879.050
BLUESCOPE STEEL LTD
7,092 17.300 122,691.600
SUNCORP GROUP LTD
14,504 10.180 147,650.720
ASX LTD
2,260 77.240 174,562.400
COMPUTERSHARE LTD
6,054 14.210 86,027.340
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
27,097 5.320 144,156.040
SONIC HEALTHCARE LTD
5,223 33.260 173,716.980
AGL ENERGY LTD
8,466 13.720 116,153.520
BRAMBLES LTD
18,337 11.100 203,540.700
RAMSAY HEALTH CARE LTD
2,064 63.680 131,435.520
REA GROUP LTD
608 141.370 85,952.960
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
1,551 60.980 94,579.980
LTD
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
15,497,499.530
(1,191,912,689)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
IMPERIAL OIL LTD
2,300 24.230 55,729.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC
250 1,620.320 405,080.000
RESTAURANT BRANDS INTERN
3,721 75.930 282,535.530
WHEATON PRECIOUS METALS
6,300 51.010 321,363.000
CORP
80/145
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INTACT FINANCIAL CORP
1,700 143.700 244,290.000
BCE INC
900 57.030 51,327.000
FRANCO-NEVADA CORP
2,200 169.450 372,790.000
SUNCOR ENERGY INC
21,812 22.410 488,806.920
METRO INC/CN
3,000 60.060 180,180.000
NATIONAL BANK OF CANADA
3,941 73.480 289,584.680
BANK OF NOVA SCOTIA
15,075 64.890 978,216.750
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
5,700 111.140 633,498.000
TORONTO-DOMINION BANK
23,030 70.900 1,632,827.000
GREAT-WEST LIFECO INC
3,900 30.510 118,989.000
ROYAL BANK OF CANADA
18,232 108.160 1,971,973.120
TC ENERGY CORP
11,304 59.310 670,440.240
PEMBINA PIPELINE CORP
6,375 34.070 217,196.250
BARRICK GOLD CORP
21,848 29.450 643,423.600
CAE INC
2,300 33.470 76,981.000
THOMSON REUTERS CORP
2,284 103.700 236,850.800
EMPIRE CO LTD 'A'
1,800 35.660 64,188.000
CCL INDUSTRIES INC - CL B
1,560 59.990 93,584.400
HYDRO ONE LTD
4,800 29.670 142,416.000
LOBLAW COMPANIES LTD
2,489 64.300 160,042.700
WSP GLOBAL INC
1,200 95.640 114,768.000
PARKLAND CORP
2,800 39.590 110,852.000
QUEBECOR INC -CL B
2,300 32.950 75,785.000
EMERA INC
2,731 54.430 148,648.330
CANADIAN UTILITIES LTD-A
1,000 32.810 32,810.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
5,600 60.900 341,040.000
AGNICO EAGLE MINES LTD
2,900 84.190 244,151.000
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
7,000 20.440 143,080.000
B2GOLD CORP
16,400 7.030 115,292.000
AIR CANADA
1,700 24.860 42,262.000
KINROSS GOLD CORP
14,757 9.330 137,682.810
BANK OF MONTREAL
8,200 96.770 793,514.000
POWER CORP OF CANADA
6,300 29.690 187,047.000
SHOPIFY INC - CLASS A
1,355 1,343.000 1,819,765.000
NUTRIEN LTD
8,027 64.300 516,136.100
CANOPY GROWTH CORP
2,000 37.500 75,000.000
CRONOS GROUP INC
3,400 10.840 36,856.000
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
3,193 52.020 166,099.860
CAMECO CORP
2,800 13.230 37,044.000
81/145
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TELUS CORP
600 25.240 15,144.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B
4,400 20.870 91,828.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
743 166.260 123,531.180
CANADIAN NATURAL RESOURCES
15,200 31.370 476,824.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
300 445.200 133,560.000
MAGNA INTERNATIONAL INC
3,100 80.030 248,093.000
WESTON (GEORGE) LTD
901 97.500 87,847.500
PAN AMERICAN SILVER CORP
2,400 38.160 91,584.000
BLACKBERRY LTD
6,400 7.990 51,136.000
SUN LIFE FINANCIAL INC
7,266 59.180 430,001.880
ENBRIDGE INC
26,700 41.690 1,113,123.000
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL
18,000 53.290 959,220.000
A
MANULIFE FINANCIAL CORP
26,600 22.420 596,372.000
BAUSCH HEALTH COS INC
4,300 25.320 108,876.000
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
1,800 421.800 759,240.000
LTD
IA FINANCIAL CORP INC
1,100 58.470 64,317.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC
2,800 34.930 97,804.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO
8,793 141.580 1,244,912.940
CGI INC - CLASS A
2,800 97.680 273,504.000
ONEX CORPORATION
1,600 71.300 114,080.000
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
6,800 22.680 154,224.000
IGM FINANCIAL INC
300 34.910 10,473.000
TMX GROUP LTD
794 126.330 100,306.020
OPEN TEXT CORP
4,500 58.190 261,855.000
CI FINANCIAL CORP
2,000 17.450 34,900.000
SAPUTO INC
2,900 36.010 104,429.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
6,300 18.040 113,652.000
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
10,013 43.000 430,559.000
YAMANA GOLD INC
11,900 6.660 79,254.000
FORTIS INC
6,200 52.940 328,228.000
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
1,355 88.690 120,174.950
LUNDIN MINING CORP
6,600 10.320 68,112.000
CENOVUS ENERGY INC
14,100 6.960 98,136.000
DOLLARAMA INC
3,529 52.730 186,084.170
ATCO LTD -CLASS I
800 39.670 31,736.000
ALTAGAS LTD
4,700 19.070 89,629.000
KEYERA CORP
2,200 23.460 51,612.000
82/145
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INTER PIPELINE LTD
4,800 13.510 64,848.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
24,879,356.730
(1,989,104,570)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
UNITED OVERSEAS BANK LTD
17,900 23.060 412,774.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
23,300 25.680 598,344.000
SINGAPORE AIRLINES LTD
17,750 4.510 80,052.500
KEPPEL CORP LTD
17,300 5.240 90,652.000
UOL GROUP LTD
3,000 7.550 22,650.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
5,200 7.870 40,924.000
CAPITALAND LTD
33,400 3.140 104,876.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
27,000 0.920 24,840.000
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
900 21.000 18,900.000
LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING
44,700 10.150 453,705.000
CORP
GENTING SINGAPORE LTD
45,000 0.845 38,025.000
VENTURE CORP LTD
3,200 19.170 61,344.000
SINGAPORE
128,400 2.420 310,728.000
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE TECH ENGINEERING
14,100 4.020 56,682.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
16,800 9.220 154,896.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
15,800 4.290 67,782.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
2,537,174.500
(197,113,088)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
UBS GROUP AG-REG
46,478 13.160 611,650.480
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
130 819.000 106,470.000
ADECCO GROUP AG-REG
1,754 53.900 94,540.600
ROCHE HOLDING AG-
8,876 302.500 2,684,990.000
GENUSSCHEIN
SIKA AG-REG
1,690 230.600 389,714.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
1 82,000.000 82,000.000
ABB LTD-REG
22,139 24.150 534,656.850
SWISS RE AG
3,666 83.740 306,990.840
NESTLE SA-REG
37,555 102.300 3,841,876.500
PARTNERS GROUP HOLDING AG
234 966.400 226,137.600
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SCHINDLER HOLDING-PART CERT
531 249.800 132,643.800
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
30,122 11.715 352,879.230
JULIUS BAER GROUP LTD
2,684 52.440 140,748.960
SGS SA-REG
65 2,588.000 168,220.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG
467 242.000 113,014.000
VIFOR PHARMA AG
665 132.350 88,012.750
TEMENOS AG - REG
793 115.100 91,274.300
ALCON INC
5,853 57.820 338,420.460
SWATCH GROUP AG/THE-BR
500 229.400 114,700.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG
1,792 372.300 667,161.600
BALOISE HOLDING AG - REG
611 158.900 97,087.900
CLARIANT AG-REG
1,568 18.375 28,812.000
NOVARTIS AG-REG
27,851 81.060 2,257,602.060
BARRY CALLEBAUT AG-REG
56 1,972.000 110,432.000
CIE FINANCIERE RICHEMO-A
6,710 76.780 515,193.800
REG
SWISSCOM AG-REG
276 481.100 132,783.600
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-
784 95.900 75,185.600
REG
GEBERIT AG-REG
456 543.200 247,699.200
GIVAUDAN-REG 113 3,643.000 411,659.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG
111 1,035.500 114,940.500
SONOVA HOLDING AG-REG
672 223.700 150,326.400
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
2,165 78.360 169,649.400
LONZA GROUP AG-REG
913 551.800 503,793.400
SWATCH GROUP AG/THE-REG
450 44.420 19,989.000
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
6,587 48.070 316,637.090
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
381 409.100 155,867.100
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
640 202.600 129,664.000
SWISS PRIME SITE-REG
946 81.800 77,382.800
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
17 7,725.000 131,325.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
16,732,131.820
(1,923,693,195)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー スウェーデン・クロー
株
クローナ ナ ナ
ICA GRUPPEN AB
700 411.600 288,120.000
ERICSSON LM-B SHS
44,595 106.150 4,733,759.250
VOLVO AB-B SHS
18,873 199.900 3,772,712.700
SKF AB-B SHARES
4,000 215.000 860,000.000
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ELECTROLUX AB-SER B
2,600 205.200 533,520.000
SWEDISH MATCH AB
2,188 692.000 1,514,096.000
TELE2 AB-B SHS
7,026 110.800 778,480.800
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-
21,779 93.400 2,034,158.600
A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
24,145 88.220 2,130,071.900
SWEDBANK AB - A SHARES
10,821 156.320 1,691,538.720
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
10,352 182.650 1,890,792.800
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
8,201 139.050 1,140,349.050
SKANSKA AB-B SHS
3,709 207.500 769,617.500
SANDVIK AB
14,657 196.200 2,875,703.400
INVESTOR AB-B SHS
6,290 595.000 3,742,550.000
ATLAS COPCO AB-A SHS
8,575 439.700 3,770,427.500
SECURITAS AB-B SHS
2,500 142.900 357,250.000
TELIA CO AB
36,421 36.820 1,341,021.220
ALFA LAVAL AB
4,840 222.300 1,075,932.000
ATLAS COPCO AB-B SHS
4,813 382.000 1,838,566.000
ASSA ABLOY AB-B
14,449 206.800 2,988,053.200
LUNDBERGS AB-B SHS
948 448.200 424,893.600
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
924 220.000 203,280.000
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
4,179 239.100 999,198.900
LUNDIN ENERGY AB
1,900 215.000 408,500.000
ESSITY AKTIEBOLAG-B
7,260 273.700 1,987,062.000
BOLIDEN AB
3,171 299.000 948,129.000
EPIROC AB-A
6,982 144.550 1,009,248.100
EPIROC AB-B
4,015 137.450 551,861.750
HUSQVARNA AB-B SHS
11,400 91.340 1,041,276.000
NORDEA BANK ABP
43,548 74.530 3,245,632.440
EQT AB
3,845 191.050 734,587.250
EVOLUTION GAMING GROUP
2,064 690.200 1,424,572.800
KINNEVIK AB - B
3,641 409.700 1,491,717.700
HEXAGON AB-B SHS
3,868 712.600 2,756,336.800
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
1,300 264.200 343,460.000
スウェーデン・クロー
スウェーデン・クローナ 小計
ナ
57,696,476.980
(705,050,949)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
23,671 419.250 9,924,066.750
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DANSKE BANK A/S
7,236 104.000 752,544.000
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
39 11,520.000 449,280.000
H LUNDBECK A/S
500 193.950 96,975.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
2,557 1,234.000 3,155,338.000
GN STORE NORD A/S
1,159 501.400 581,122.600
CARLSBERG AS-B
1,232 939.800 1,157,833.600
NOVOZYMES A/S-B SHARES
2,981 359.300 1,071,073.300
COLOPLAST-B 1,519 929.800 1,412,366.200
DSV PANALPINA A/S
2,798 1,020.500 2,855,359.000
DEMANT A/S
1,314 218.700 287,371.800
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
66 12,415.000 819,390.000
TRYG A/S
1,700 181.100 307,870.000
PANDORA A/S
1,637 649.200 1,062,740.400
CHR HANSEN HOLDING A/S
1,262 609.800 769,567.600
GENMAB A/S
919 2,319.000 2,131,161.000
ORSTED A/S
2,837 1,126.500 3,195,880.500
AMBU A/S-B
2,091 201.500 421,336.500
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
30,451,276.250
(508,840,826)
ニュージーラン ニュージーランド・ド ニュージーランド・ド
株
ド・ドル ル ル
MERIDIAN ENERGY LTD
15,000 6.180 92,700.000
MERCURY NZ LTD
3,294 6.000 19,764.000
A2 MILK CO LTD
7,000 14.670 102,690.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
16,860 4.650 78,399.000
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
13,289 7.655 101,727.290
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE
9,200 33.950 312,340.000
C
RYMAN HEALTHCARE LTD
4,419 15.000 66,285.000
ニュージーランド・ド
ニュージーランド・ドル 小計
ル
773,905.290
(56,580,215)
ノルウェー・ク
株 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
NORSK HYDRO ASA
13,050 36.480 476,064.000
DNB ASA
12,838 163.550 2,099,654.900
ORKLA ASA
7,483 86.040 643,837.320
TELENOR ASA
8,746 153.400 1,341,636.400
86/145
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EQUINOR ASA
14,248 146.850 2,092,318.800
YARA INTERNATIONAL ASA
2,756 364.000 1,003,184.000
MOWI ASA
4,677 183.150 856,592.550
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
2,000 192.000 384,000.000
SCHIBSTED ASA-B SHS
1,700 342.000 581,400.000
ADEVINTA ASA
4,582 144.900 663,931.800
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
10,142,619.770
(119,277,209)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
BAYER AG-REG
12,553 49.510 621,499.030
EVONIK INDUSTRIES AG
1,800 25.140 45,252.000
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
25,558 9.484 242,392.070
COMMERZBANK AG
9,689 5.392 52,243.080
VOLKSWAGEN AG
420 160.900 67,578.000
VOLKSWAGEN AG-PREF
2,272 145.920 331,530.240
SIEMENS AG-REG
9,465 112.680 1,066,516.200
E.ON SE
30,006 9.140 274,254.840
UNIPER SE
2,066 28.260 58,385.160
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
3,729 73.090 272,552.610
GEA GROUP AG
1,300 28.800 37,440.000
CONTINENTAL AG
1,474 116.950 172,384.300
BASF SE
11,283 60.920 687,360.360
ALLIANZ SE-REG
5,392 198.140 1,068,370.880
THYSSENKRUPP AG
4,030 5.564 22,422.920
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
2,683 89.860 241,094.380
RWE AG
7,526 34.870 262,431.620
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
1,700 10.070 17,119.000
FRAPORT AG FRANKFURT
560 46.940 26,286.400
AIRPORT
BRENNTAG AG
2,121 63.860 135,447.060
FRESENIUS SE & CO KGAA
4,835 38.070 184,068.450
UNITED INTERNET AG-REG
959 33.520 32,145.680
SHARE
HOCHTIEF AG
166 80.850 13,421.100
SAP SE
13,066 100.140 1,308,429.240
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
1,704 235.800 401,803.200
ZALANDO SE
2,025 80.460 162,931.500
HEIDELBERGCEMENT AG
2,128 60.500 128,744.000
87/145
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KION GROUP AG
600 70.100 42,060.000
COVESTRO AG
1,945 47.450 92,290.250
SARTORIUS AG-VORZUG
513 364.000 186,732.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
2,102 55.000 115,610.000
DELIVERY HERO SE
1,979 99.000 195,921.000
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
560 111.500 62,440.000
METRO AG
1,500 7.860 11,790.000
NEMETSCHEK SE
1,139 65.050 74,091.950
SCOUT24 AG
1,460 63.050 92,053.000
AROUNDTOWN SA
16,064 6.000 96,384.000
SIEMENS HEALTHINEERS AG
1,500 38.340 57,510.000
KNORR-BREMSE AG
549 107.680 59,116.320
TEAMVIEWER AG
1,461 39.560 57,797.160
SIEMENS ENERGY AG
4,732 24.920 117,921.440
KION GROUP AG-RTS
600 0.000 0.000
BEIERSDORF AG
1,275 94.900 120,997.500
FUCHS PETROLUB SE-PREF
700 48.260 33,782.000
MERCK KGAA
1,692 133.400 225,712.800
ADIDAS AG
2,385 271.200 646,812.000
PUMA SE
1,295 82.120 106,345.400
HENKEL AG & CO KGAA
1,311 80.150 105,076.650
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
41,860 15.155 634,388.300
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
2,561 70.820 181,370.020
DAIMLER AG-REGISTERED
11,027 56.590 624,017.930
SHARES
QIAGEN N.V.
2,521 40.670 102,529.070
INFINEON TECHNOLOGIES AG
16,497 29.605 488,393.680
HANNOVER RUECK SE
644 139.100 89,580.400
DEUTSCHE POST AG-REG
13,116 40.580 532,247.280
DEUTSCHE BOERSE AG
2,404 137.050 329,468.200
LANXESS AG
1,529 59.480 90,944.920
MTU AERO ENGINES AG
666 204.400 136,130.400
DEUTSCHE WOHNEN SE
4,796 41.000 196,636.000
SYMRISE AG
1,656 105.350 174,459.600
TELEFONICA DEUTSCHLAND
6,240 2.394 14,938.560
HOLDI
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
900 55.500 49,950.000
PRF
VONOVIA SE
7,186 56.560 406,440.160
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LEG IMMOBILIEN AG
1,073 118.000 126,614.000
KONINKLIJKE PHILIPS NV
11,420 43.230 493,686.600
NN GROUP NV
3,100 34.420 106,702.000
ARCELORMITTAL 8,031 15.294 122,826.110
HEINEKEN NV
3,711 89.240 331,169.640
AEGON NV
38,061 3.058 116,390.530
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
13,893 23.810 330,792.330
N
AKZO NOBEL N.V.
2,504 89.640 224,458.560
KONINKLIJKE DSM NV
2,230 137.000 305,510.000
WOLTERS KLUWER
3,300 69.760 230,208.000
ING GROEP NV
45,601 8.416 383,778.010
KONINKLIJKE KPN NV
37,607 2.538 95,446.560
ASML HOLDING NV
5,327 366.350 1,951,546.450
ABN AMRO BANK NV-CVA
9,053 9.498 85,985.390
GALAPAGOS NV
557 105.100 58,540.700
ADYEN NV
215 1,616.000 347,440.000
UNILEVER NV
18,650 50.260 937,349.000
JUST EAT TAKEAWAY
1,400 88.180 123,452.000
PROSUS NV
5,999 93.240 559,346.760
VOPAK 630 45.740 28,816.200
RANDSTAD NV
2,020 51.420 103,868.400
HEINEKEN HOLDING NV
1,285 78.300 100,615.500
ALTICE EUROPE NV
11,295 4.500 50,827.500
JCDECAUX SA
845 17.890 15,117.050
TOTAL SE
30,762 37.700 1,159,727.400
MICHELIN (CGDE)
2,146 108.250 232,304.500
AIR LIQUIDE SA
6,119 138.100 845,033.900
KERING 977 606.200 592,257.400
SCHNEIDER ELECTRIC SE
6,745 117.450 792,200.250
BOUYGUES SA
2,721 33.780 91,915.380
BNP PARIBAS
13,400 43.825 587,255.000
PEUGEOT SA
6,497 19.990 129,875.030
NATIXIS 7,674 2.657 20,389.810
THALES SA
1,404 79.860 112,123.440
DANONE 7,551 52.780 398,541.780
CARREFOUR SA
8,022 13.750 110,302.500
SUEZ 2,950 16.175 47,716.250
VIVENDI 10,430 25.390 264,817.700
89/145
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
L'OREAL 3,205 309.300 991,306.500
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
6,975 40.300 281,092.500
LEGRAND SA
4,119 71.420 294,178.980
PERNOD RICARD SA
2,744 159.700 438,216.800
EURAZEO SE
560 52.000 29,120.000
SOCIETE GENERALE SA
11,065 17.328 191,734.320
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
3,442 496.000 1,707,232.000
VUI
ACCOR SA
1,850 30.240 55,944.000
CAPGEMINI SE
1,981 119.750 237,224.750
VALEO SA
3,703 33.520 124,124.560
PUBLICIS GROUPE
2,918 38.460 112,226.280
BUREAU VERITAS SA
3,227 21.540 69,509.580
EIFFAGE 945 84.180 79,550.100
SODEXO SA
1,248 73.200 91,353.600
IPSEN 276 80.000 22,080.000
ORPEA 524 104.850 54,941.400
AMUNDI SA
437 67.850 29,650.450
TELEPERFORMANCE 870 275.000 239,250.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
977 78.900 77,085.300
FAURECIA 560 42.720 23,923.200
EUROFINS SCIENTIFIC
1,480 67.510 99,914.800
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
399 293.600 117,146.400
SEB SA
197 149.500 29,451.500
ESSILORLUXOTTICA 3,809 120.950 460,698.550
DASSAULT AVIATION SA
22 895.000 19,690.000
WORLDLINE SA
3,135 78.260 245,345.100
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
2,216 35.160 77,914.560
AXA SA
24,318 19.732 479,842.770
EDENRED 3,007 48.670 146,350.690
RENAULT SA
2,554 34.115 87,129.710
HERMES INTERNATIONAL
451 823.400 371,353.400
STMICROELECTRONICS NV
8,575 33.210 284,775.750
REMY COINTREAU
253 149.400 37,798.200
ATOS SE
946 76.360 72,236.560
DASSAULT SYSTEMES SE
1,633 155.300 253,604.900
WENDEL 201 93.800 18,853.800
ORANGE 25,792 10.690 275,716.480
ALSTOM 2,961 45.190 133,807.590
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CNP ASSURANCES
1,349 13.480 18,184.520
SANOFI 14,291 85.210 1,217,736.110
VINCI SA
6,925 87.980 609,261.500
AIRBUS SE
7,402 90.000 666,180.000
VEOLIA ENVIRONNEMENT
7,351 19.795 145,513.040
CREDIT AGRICOLE SA
14,609 9.864 144,103.170
BIOMERIEUX 457 119.300 54,520.100
ENGIE 21,099 12.520 264,159.480
EDF 6,760 12.990 87,812.400
SES 4,402 7.900 34,775.800
SAFRAN SA
4,381 123.000 538,863.000
ILIAD SA
219 173.600 38,018.400
ARKEMA 838 97.480 81,688.240
ADP 350 108.500 37,975.000
SCOR SE
3,289 29.020 95,446.780
GETLINK SE
4,973 14.230 70,765.790
BOLLORE 7,300 3.256 23,768.800
UCB SA
1,921 90.540 173,927.340
KBC GROUP NV
3,011 59.680 179,696.480
COLRUYT SA
350 49.180 17,213.000
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
1,139 82.920 94,445.880
SOLVAY SA
873 96.500 84,244.500
UMICORE 2,270 38.310 86,963.700
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
9,876 57.250 565,401.000
AGEAS 1,654 41.850 69,219.900
PROXIMUS 2,269 17.995 40,830.650
TELENET GROUP HOLDING NV
462 35.060 16,197.720
ELIA GROUP SA/NV
700 95.500 66,850.000
SOFINA 239 263.000 62,857.000
ARGENX SE
516 235.000 121,260.000
PRYSMIAN SPA
4,145 26.900 111,500.500
ASSICURAZIONI GENERALI
15,985 14.470 231,302.950
MEDIOBANCA SPA
9,971 7.730 77,075.830
TENARIS SA
4,700 6.704 31,508.800
UNICREDIT SPA
29,471 9.094 268,009.270
TELECOM ITALIA SPA
108,503 0.401 43,531.400
TELECOM ITALIA-RSP
48,381 0.428 20,740.930
INTESA SANPAOLO
213,525 1.944 415,220.710
ATLANTIA SPA
6,027 15.270 92,032.290
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
POSTE ITALIANE SPA
7,727 8.800 67,997.600
MONCLER SPA
2,435 41.010 99,859.350
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
1,285 45.310 58,223.350
ENI SPA
36,061 8.582 309,475.500
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
8,500 9.554 81,209.000
PIRELLI & C SPA
5,651 4.345 24,553.590
DIASORIN SPA
277 172.800 47,865.600
INFRASTRUTTURE WIRELESS
2,414 10.740 25,926.360
ITAL
NEXI SPA
3,553 15.890 56,457.170
LEONARDO SPA
6,676 5.986 39,962.530
ENEL SPA
98,337 8.502 836,061.170
SNAM SPA
24,300 4.701 114,234.300
TERNA SPA
19,900 6.332 126,006.800
EXOR NV
1,088 58.720 63,887.360
CNH INDUSTRIAL NV
11,691 9.194 107,487.050
FINECOBANK SPA
5,972 13.115 78,322.780
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
16,937 13.226 224,008.760
NV
FERRARI NV
1,722 178.550 307,463.100
TELEFONICA SA
57,039 3.736 213,097.700
ENDESA SA
3,760 24.290 91,330.400
BANCO BILBAO VIZCAYA
95,166 3.958 376,667.020
ARGENTA
IBERDROLA SA
72,039 11.470 826,287.330
BANKINTER SA
6,700 4.174 27,965.800
REPSOL SA
17,685 8.486 150,074.910
GRIFOLS SA
5,114 24.430 124,935.020
BANCO SANTANDER SA
207,370 2.465 511,167.050
AMADEUS IT GROUP SA
5,400 60.340 325,836.000
NATURGY ENERGY GROUP SA
3,978 19.910 79,201.980
MAPFRE SA
8,005 1.579 12,639.890
CAIXABANK SA
46,859 2.203 103,230.370
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
3,583 26.820 96,096.060
AENA SME SA
866 143.800 124,530.800
CELLNEX TELECOM SA
4,546 51.440 233,846.240
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
14,255 28.280 403,131.400
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
1,793 28.860 51,745.980
ENE
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ENAGAS SA
3,675 20.780 76,366.500
RED ELECTRICA CORPORACION
5,147 17.130 88,168.110
SA
FERROVIAL SA
6,055 23.610 142,958.550
UPM-KYMMENE OYJ
6,525 28.300 184,657.500
NOKIA OYJ
65,261 3.418 223,062.090
WARTSILA OYJ ABP
4,116 8.052 33,142.030
STORA ENSO OYJ-R SHS
8,853 14.505 128,412.760
ELISA OYJ
1,734 45.420 78,758.280
SAMPO OYJ-A SHS
6,809 36.030 245,328.270
FORTUM OYJ
4,400 19.285 84,854.000
KONE OYJ-B
4,543 69.620 316,283.660
NESTE OYJ
5,778 57.500 332,235.000
ORION OYJ-CLASS B
1,763 39.990 70,502.370
VERBUND AG
1,216 59.000 71,744.000
OMV AG
1,209 29.520 35,689.680
ERSTE GROUP BANK AG
3,489 24.980 87,155.220
VOESTALPINE AG
1,800 26.930 48,474.000
RAIFFEISEN BANK
1,100 16.760 18,436.000
INTERNATIONA
ANDRITZ AG
550 34.940 19,217.000
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
3,055 35.580 108,696.900
KINGSPAN GROUP PLC
1,600 72.000 115,200.000
JERONIMO MARTINS
2,900 14.170 41,093.000
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
27,576 4.600 126,849.600
GALP ENERGIA SGPS SA
7,183 9.558 68,655.110
KERRY GROUP PLC-A
1,822 116.400 212,080.800
CRH PLC
10,517 34.150 359,155.550
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
2,204 154.000 339,416.000
ユーロ 小計 ユーロ
52,538,543.300
(6,534,744,015)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
23,500 41.200 968,200.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
23,000 61.750 1,420,250.000
L
MTR CORP
16,500 42.850 707,025.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
19,000 105.300 2,000,700.000
SINO LAND CO
34,000 10.500 357,000.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
37,552 57.500 2,159,240.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
8,000 46.500 372,000.000
CLP HOLDINGS LTD
17,000 73.000 1,241,000.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
20,565 32.300 664,249.500
HONG KONG & CHINA GAS
163,836 12.100 1,982,415.600
HANG SENG BANK LTD
8,000 137.600 1,100,800.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
17,500 41.400 724,500.000
WH GROUP LTD
169,500 6.560 1,111,920.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
14,900 386.200 5,754,380.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD
37,000 20.050 741,850.000
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
3,000 92.900 278,700.000
KERRY PROPERTIES LTD
7,500 20.000 150,000.000
BANK OF EAST ASIA LTD
8,600 16.440 141,384.000
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
3,000 34.700 104,100.000
SJM HOLDINGS LTD
10,000 9.110 91,100.000
SWIRE PROPERTIES LTD
8,000 23.550 188,400.000
CK ASSET HOLDINGS LTD
28,552 43.750 1,249,150.000
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
5,500 40.050 220,275.000
L
PCCW LTD
60,000 4.670 280,200.000
AIA GROUP LTD
159,400 88.500 14,106,900.000
WHARF REAL ESTATE
20,000 37.650 753,000.000
INVESTMENT
BUDWEISER BREWING CO APAC
19,200 27.750 532,800.000
LT
SANDS CHINA LTD
29,000 33.100 959,900.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
19,000 101.200 1,922,800.000
LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
45,000 25.200 1,134,000.000
WYNN MACAU LTD
16,800 13.720 230,496.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
43,648,735.100
(584,893,050)
合計 58,258,068,193
[58,258,068,193]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
新株予約
スイス・フラン スイス・フラン
権証券
CIF -CW
13,420.000 2,952.400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
2,952.400
(339,438)
新株予約権証券 合計 339,438
[339,438]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC
1,679 281,853.730
SIMON PROPERTY GROUP INC
4,233 362,133.150
BOSTON PROPERTIES INC
2,356 241,325.080
VORNADO REALTY TRUST
2,128 85,822.240
SBA COMMUNICATIONS CORP
1,501 428,880.730
EQUITY RESIDENTIAL
5,245 310,504.000
EQUINIX INC
1,081 757,262.120
AMERICAN TOWER CORP
5,555 1,300,369.950
HOST HOTELS & RESORTS INC
12,228 178,773.360
INVITATION HOMES INC
6,976 200,629.760
VICI PROPERTIES INC
5,464 140,315.520
VENTAS INC
4,401 210,807.900
WEYERHAEUSER CO
8,683 249,288.930
AGNC INVESTMENT CORP
7,559 117,693.630
CROWN CASTLE INTL CORP
5,102 852,901.340
IRON MOUNTAIN INC
3,474 92,477.880
VEREIT INC
13,632 100,058.880
SUN COMMUNITIES INC
1,214 168,272.540
PROLOGIS INC
9,436 949,261.600
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
1,648 267,206.720
CAMDEN PROPERTY TRUST
1,177 115,039.980
DUKE REALTY CORP
4,971 190,836.690
ESSEX PROPERTY TRUST INC
771 192,757.710
FEDERAL REALTY INVS TRUST
974 86,072.380
WELLTOWER INC
4,901 316,310.540
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
6,434 192,247.920
MID-AMERICA APARTMENT COMM
1,714 212,536.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
1,950 114,484.500
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
15,632 127,557.120
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
1,552 59,581.280
REALTY INCOME CORP
4,587 282,742.680
PUBLIC STORAGE
2,105 463,163.150
REGENCY CENTERS CORP
1,939 90,919.710
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UDR INC
4,752 186,373.440
WP CAREY INC
2,702 188,842.780
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
2,164 77,579.400
DIGITAL REALTY TRUST INC
3,415 466,932.950
EXTRA SPACE STORAGE INC
1,797 197,670.000
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
8,597 168,243.290
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
11,025,730.580
(1,145,463,150)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC
10,295 68,472.040
SEGRO PLC
13,286 119,760.000
BRITISH LAND CO PLC
14,580 68,540.580
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
256,772.620
(35,575,847)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
LENDLEASE GROUP
4,303 61,102.600
TRANSURBAN GROUP
33,406 473,028.960
SYDNEY AIRPORT
9,129 61,346.880
APA GROUP
14,243 150,548.510
SCENTRE GROUP
64,017 184,368.960
DEXUS 13,949 136,979.180
GPT GROUP
30,647 145,266.780
MIRVAC GROUP
61,117 159,515.370
STOCKLAND 18,729 86,527.980
GOODMAN GROUP
20,198 375,884.780
VICINITY CENTRES
50,371 84,119.570
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
1,918,689.570
(147,566,415)
カナダ・ドル カナダ・ドル
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN
2,000 31,200.000
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
1,600 82,144.000
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
1,400 25,438.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
138,782.000
(11,095,621)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
ASCENDAS REAL ESTATE IN-RTS
1,128 0.000
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
30,500 92,110.000
CAPITALAND INTEGRATED COMMER
51,660 102,803.400
SUNTEC REIT
26,000 39,780.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
46,000 90,160.000
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
37,600 77,832.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
402,685.400
(31,284,628)
ユーロ ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 1,751 110,593.160
ICADE 406 24,319.400
GECINA SA
578 73,463.800
KLEPIERRE 2,394 46,395.720
COVIVIO 353 25,416.000
ユーロ 小計 ユーロ
280,188.080
(34,849,793)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
32,000 2,192,000.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
52,000 405,080.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
34,000 352,240.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
2,949,320.000
(39,520,888)
投資証券 合計 1,445,356,342
[1,445,356,342]
合計 1,445,695,780
[1,445,695,780]
新株予約権証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入新株
組入
合計金額
組入株式
予約権証
通貨 銘柄数 投資証券 に対する
時価比率 券時価比
比率
時価比率
率
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アメリカ・ドル 株式 591 銘柄
97.3% -% 2.7% 71.9%
投資証券 39 銘柄
イギリス・ポンド 株式 83 銘柄
98.7% -% 1.3% 4.4%
投資証券 3 銘柄
イスラエル・シュケル 株式 8 銘柄 100% -% -% 0.1%
オーストラリア・ドル 株式 53 銘柄
89.0% -% 11.0% 2.2%
投資証券 11 銘柄
カナダ・ドル 株式 81 銘柄
99.4% -% 0.6% 3.4%
投資証券 3 銘柄
シンガポール・ドル 株式 16 銘柄
86.3% -% 13.7% 0.4%
投資証券 6 銘柄
スイス・フラン 株式 39 銘柄
新株予約 1 銘柄 100% 0.0% -% 3.2%
権証券
スウェーデン・クローナ 株式 36 銘柄 100% -% -% 1.2%
デンマーク・クローネ 株式 18 銘柄 100% -% -% 0.9%
ニュージーランド・ドル 株式 7 銘柄 100% -% -% 0.1%
ノルウェー・クローネ 株式 10 銘柄 100% -% -% 0.2%
ユーロ 株式 240 銘柄
99.5% -% 0.5% 11.0%
投資証券 5 銘柄
香港・ドル 株式 31 銘柄
93.7% -% 6.3% 1.0%
投資証券 3 銘柄
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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２ 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 2,011,788,676 円
Ⅱ 負債総額 4,633,470 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,007,155,206 円
Ⅳ 発行済数量 1,453,956,441 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3805 円
( 参考 ) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
純資産額計算書
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 62,880,307,570 円
Ⅱ 負債総額 318,186,545 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 62,562,121,025 円
Ⅳ 発行済数量 26,586,986,393 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3531 円
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第４ 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する 受益権 を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることと
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
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償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受 益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部 【委託会社等の情報】
第１ 【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ . 資本金の額
2020 年 11 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
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ホ． 運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・経営会議
法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2020 年 11 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 46 77,980
追加型株式投資信託 723 18,565,711
株式投資信託 合計 769 18,643,691
単位型公社債投資信託 41 141,526
追加型公社債投資信託 14 1,525,302
公社債投資信託 合計 55 1,666,829
総合計 824 20,310,520
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３ 【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作
成しております。
なお、当中間会計期間（ 2020 年４月１日から 2020 年９月 30 日まで）は、改正府令附則第３条第１項
ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第 61 期事業年度（ 2019 年４月１日か
ら 2020 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 62 期事業年度に係る中間会計期間（ 2020 年４月１日から 2020 年９月 30 日まで）の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
28,489 2,741
有価証券
554 22,167
前払費用
214 205
未収委託者報酬
11,468 10,847
未収収益
98 63
その他 56 62
流動資産計
40,882 36,088
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
206 217
建物
10 7
器具備品
195 209
無形固定資産
2,821 2,362
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ソフトウェア
2,804 2,028
ソフトウェア仮勘定
17 333
投資その他の資産
12,799 15,844
投資有価証券
8,493 9,153
関係会社株式
1,836 3,972
出資金
183 183
長期差入保証金
1,070 1,069
繰延税金資産
1,183 1,431
31 33
その他
固定資産計
15,827 18,424
資産合計
56,709 54,512
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
75 69
未払金
8,548 7,573
未払収益分配金
15 14
未払償還金
40 39
未払手数料
4,610 3,988
その他未払金
※ 2 3,882 ※ 2 3,530
未払費用
3,735 3,830
未払法人税等
726 656
未払消費税等
255 590
賞与引当金
725 688
2 5
その他
流動負債計
14,070 13,414
固定負債
退職給付引当金
2,389 2,574
役員退職慰労引当金
103 88
2 5
その他
固定負債計
2,496 2,667
負債合計
16,567 16,082
純資産の部
株主資本
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資本金
15,174 15,174
資本剰余金
11,495 11,495
資本準備金
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
13,052 11,749
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
13,426 12,123
株主資本合計
40,096 38,793
評価・換算差額等
46 △ 363
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
46 △ 363
純資産合計
40,142 38,430
負債・純資産合計
56,709 54,512
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
76,052 69,550
673 583
その他営業収益
営業収益計
76,725 70,134
営業費用
支払手数料
35,789 31,120
広告宣伝費
694 745
調査費
9,066 8,858
調査費
1,057 1,188
委託調査費
8,009 7,670
委託計算費 1,410
1,351
営業雑経費
1,557 1,770
通信費
228 240
印刷費
513 524
協会費
55 56
諸会費
13 13
その他営業雑経費 746 936
営業費用計
48,459 43,906
一般管理費
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給料
5,755 5,793
役員報酬
373 374
給料・手当
4,145 4,335
賞与
510 395
賞与引当金繰入額
725 688
福利厚生費
796 838
交際費
64 62
旅費交通費
178 154
租税公課
472 451
不動産賃借料
1,291 1,299
退職給付費用
374 368
役員退職慰労引当金繰入額
34 37
固定資産減価償却費
907 925
諸経費 1,819 1,770
一般管理費計
11,693 11,702
営業利益
16,572 14,525
（単位 :百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018 年４月１日
（自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31
至 2020 年３月 31 日）
日）
営業外収益
受取配当金
38 912
投資有価証券売却益
215 214
有価証券償還益
133 24
その他 134 78
営業外収益計
521 1,230
営業外費用
有価証券償還損
32 71
投資有価証券売却損
40 1
その他 60 54
営業外費用計
132 127
経常利益
16,961 15,629
特別損失
システム刷新関連費用
- 537
投資有価証券評価損
- 48
29 -
関係会社整理損失
特別損失計
29 585
税引前当期純利益
16,931 15,043
法人税、住民税及び事業税
5,076 4,555
法人税等調整額 △ 15 △ 78
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法人税等合計
5,060 4,477
当期純利益
11,870 10,566
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,669 △ 12,669 △ 12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 798 △ 798 △ 798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 170 △ 170 △ 170
額（純額）
当期変動額合計 △ 170 △ 170 △ 969
当期末残高 46 46 40,142
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 1,302 △ 1,302 △ 1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 410 △ 410 △ 410
額（純額）
当期変動額合計 △ 410 △ 410 △ 410
当期末残高 △ 363 △ 363 38,430
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
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時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 ８～ 18 年
器具備品 ４～ 17 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
５．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグルー
プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」（実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年２月 16 日）第 44 項の定めを適用せず、繰延税金
資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
（未適用の会計基準等）
１．収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2018 年３月 30 日）
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・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 2018 年３月
30 日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
２．時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2019 年
７月４日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日）
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」 ( 以下「時価算定会計基準等」という。 ) が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（表示方法の変更）
（損益計算書）
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前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
益の総額の 100 分の 10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
の 変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた 172 百万円
は、「受取配当金」 38 百万円、「その他」 134 百万円として組替えております。
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
建物 31 百万円 34 百万円
器具備品 264 百万円 276 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
未払金 3,788 百万円 3,397 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
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２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2018 年６月 25 日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 26 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019 年６月 21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2019 年６月 24 日
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2019 年６月 21 日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020 年６月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2020 年６月 24 日
（金融商品関係）
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１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（ （注２） 参照のこと）。
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
（１）現金・預金 －
11,468
11,468
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 －
48,338 48,338
資産計 －
（１）未払手数料 (4,610) (4,610) －
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（２）その他未払金 (3,882) (3,882) －
（３）未払費用（ *2 ） (2,805) (2,805) －
負債計 (11,298) (11,298) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
2,741 2,741
（１）現金・預金 －
10,847 10,847
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
21,900 21,900
有価証券 －
8,754 8,754
その他有価証券 －
44,243 44,243
資産計 －
（１）未払手数料 (3,988) (3,988) －
（２）その他未払金 (3,530) (3,530) －
（３）未払費用（ *2 ） (2,889) (2,889) －
負債計 (10,408) (10,408) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法
資 産
（１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（３）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項 （有価証券関係） をご参照下さい。
負 債
（１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
（１）その他有価証券
非上場株式 666 666
（２）子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 1,836 3,972
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（３）長期差入保証金 1,070 1,069
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 2,741 - - -
未収委託者報酬 10,847 - - -
有価証券及び投資有価証券
有価証券 21,900 - - -
その他有価証券のうち満期があるもの 267 3,463 1,184 -
合計 35,756 3,463 1,184 -
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,836 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,944 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
ん。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
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貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 87 55 32
（２）その他 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,301 3,560 △ 258
小計 3,301 3,560 △ 258
合計 8,380 8,328 52
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 60 55 5
（２）その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △ 764
小計 27,589 28,354 △ 764
合計 30,654 31,181 △ 526
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 389 86 -
（２）その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
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証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
当事業年度において、証券投資信託について 48 百万円の減損処理を行っております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2020 年３月 31 日）
至 2019 年３月 31 日）
2,350 百万 2,389 百
退職給付債務の期
首残高
円 万円
158
159
勤務費用
退職給付の支払
△ 171
△ 183
額
52
207
その他
退職給付債務の期
2,389
2,574
末残高
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2020 年３月 31 日）
至 2019 年３月 31 日）
2,389 百万円 2,574 百万円
非積立型制度の退職給付債務
貸借対照表に計上された負債と
2,574
2,389
資産の純額
2,574
退職給付引当金 2,389
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貸借対照表に計上された負債と
2,389 2,574
資産の純額
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
勤務費用 158 百万円 159 百万円
その他 41 27
確定給付制度に係る退職給付費用 199 187
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 174 百万円、当事業年度 181 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
繰延税金資産
788
退職給付引当金
731
170 198
システム関連費用
182 177
賞与引当金
141 129
未払事業税
94 94
出資金評価損
32 47
投資有価証券評価損
240 399
その他
1,592 1,835
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 164 △ 173
1,428 1,661
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引（譲渡 △ 159 △ 159
益）
△ 85 △ 71
その他有価証券評価差
額金
△ 244 △ 230
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 1,183 1,431
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
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１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,719 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注１）
(Singapore)
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio
金融商
有償減資
(所有 )
3,293 － －
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 （注２）
業
(India)
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
び MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
( 注２ ) 当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま
す。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,603 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注）
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
（イ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,063 1,055
料（注 4）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 16,953 未払手数料 2,984
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,031 未払費用 224
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,061 1,054
料（注 4）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
１株当たり純資産額 15,389.06 円 １株当たり純資産額 14,732.52 円
１株当たり当期純利益 4,550.81 円 １株当たり当期純利益 4,050.66 円
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( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注２ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
当期純利益（百万円） 11,870 10,566
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
中間財務諸表
( １ ) 中間貸借対照表
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2020 年９月 30 日）
資産の部
流動資産
現金・預金 2,811
有価証券 12,910
未収委託者報酬 11,357
360
その他
流動資産合計 27,439
固定資産
※１
有形固定資産 226
無形固定資産
ソフトウエア 1,720
687
その他
無形固定資産合計 2,408
投資その他の資産
投資有価証券 10,638
関係会社株式 3,972
繰延税金資産 1,053
1,286
その他
投資その他の資産合計 16,951
固定資産合計 19,586
資産合計 47,025
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（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2020 年９月 30 日）
負債の部
流動負債
未払金 5,860
未払費用 3,365
未払法人税等 594
賞与引当金 571
その他 ※２ 608
流動負債合計
11,000
固定負債
退職給付引当金 2,609
役員退職慰労引当金 110
その他 4
固定負債合計
2,724
負債合計
13,724
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 5,784
利益剰余金合計
6,158
株主資本合計
32,828
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 472
評価・換算差額等合計
472
純資産合計
33,301
負債・純資産合計
47,025
( ２ ) 中間損益計算書
（単位 : 百万円）
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当中間会計期間
（自 2020 年４月１日
至 2020 年９月 30 日）
営業収益
委託者報酬 31,426
214
その他営業収益
営業収益合計 31,641
営業費用
支払手数料 13,509
5,825
その他営業費用
営業費用合計 19,334
※１ 5,708
一般管理費
営業利益 6,597
営業外収益 ※２ 239
※３ 156
営業外費用
経常利益 6,679
特別利益 －
－
特別損失
税引前中間純利益 6,679
2,071
法人税、住民税及び事業税
8
法人税等調整額
中間純利益 4,599
( ３ ) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日 ）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 10,564 △ 10,564 △ 10,564
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中間純利益 - - - 4,599 4,599 4,599
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額（純額）
当中間期変動額合計 - - - △ 5,965 △ 5,965 △ 5,965
当中間期末残高 15,174 11,495 374 5,784 6,158 32,828
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 △ 363 △ 363 38,430
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 10,564
中間純利益 - - 4,599
株主資本以外の
項目の当中間期 836 836 836
変動額（純額）
当中間期変動額合計 836 836 △ 5,128
当中間期末残高 472 472 33,301
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（１）子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
（２）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ８ ～ 18 年
器具備品 ４～ 17 年
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（２）無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
（１）賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
（２）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
ります。
（３）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜 方式 によっております。
５． 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグ
ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ
れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
関する取扱い」 （実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計
に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年２月 16 日）第 44 項の定めを
適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいておりま
す。
（追加情報）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日。以下「時価算定会
計基準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融
商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日）第 44 －２項に定める経過的な
取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用すること
としました。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等
の注記を行うこととしました。
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（中間貸借対照表関係）
※１ 減価償却累計額
当中間会計期間
（ 2020 年９月 30 日現在）
有形固定資産 316 百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
３ 保証債務
当中間会計期間（ 2020 年９月 30 日現在）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,623 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
（中間損益計算書関係）
※１ 減価償却実施額
当中間会計期間
（自 2020 年４月 １日
至 2020 年９月 30 日）
有形固定資産 11 百万円
無形固定資産 327 百万円
※２ 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
（自 2020 年４月 １日
至 2020 年９月 30 日）
投資有価証券売却益 203 百万円
※３ 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
（自 2020 年４月 １日
至 2020 年９月 30 日）
為替差損 63 百万円
46 百万円
有価証券償還損
33 百万円
投資有価証券売却損
（中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
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１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 （単位：千株）
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
配当金支払額
１株当たり
配当金の総額
決議 株式の種類 配当額 基準日 効力発生日
（百万円）
（円）
2020 年６月 23 日
4,050
普通株式 10,564 2020 年３月 31 日 2020 年６月 24 日
定時株主総会
（金融商品関係）
当中間会計期間（ 2020 年９月 30 日）
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで
あります。なお、企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、
「時価算定適用指針」という。）第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等
は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら
のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も
低いレベルに時価を分類しております。
（１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額 (*1)
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券（※１） 60 60
資産合計 60 60
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（※１）時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 410 百万円、投資有価証券 9,911 百万
円は上記の表に含めておりません。
（２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
しております。なお、時価算定適 用指針第 26 項に 従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
れている基準価格によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
（注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価
のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
（単位：百万円）
区分 当中間会計期間
非上場株式等 666
子会社株式 1,944
関連会社株式 2,027
（有価証券関係）
当中間会計期間（ 2020 年９月 30 日）
１．子会社株式及び関連会社株式
子会社株式（中間貸借対照表計上額 1,944 百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
額 2,027 百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額（百万円） （百万円） （百万円）
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
60 55
（１）株式 5
（２）その他 7,989 7,141 847
8,049 7,196
小計 852
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
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その他 14,833 15,006 △ 173
小計 14,833 15,006 △ 173
合計 22,882 22,203 679
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略し
ております。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるた
め、記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
該当事項はありません。
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（ １ 株当たり情報）
当中間会計期間
（自 2020 年４月１日
至 2020 年９月 30 日）
１株当たり純資産額 12,766.41 円
１株当たり中間純利益 1,763.16 円
（注１） 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
（注２） １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
（自 2020 年４月１日
至 2020 年９月 30 日 ）
中間純利益 ( 百万円 ) 4,599
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 4,599
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) －
普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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４ 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
① 2020 年 2 月 17 日付で、 Daiwa Capital Management Silicon Valley Inc. への出資を行い、当該会社を
子会社といたしました。
② 2020 年 4 月 1 日付で、定款について次の変更をいたしました。
・ 商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第２ 【その他の関係法人の概況】
１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】
（ 1 ）受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037 百万円（ 2020 年 3 月末日現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務
を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位：百万円
（ 2020 年 3 月
末日現在）
大和証券株式会社 100,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
岡三オンライン証券株式会社 2,500
ＯＫＢ証券株式会社 1,500
au カブコム証券株式会社 7,196
きらぼしライフデザイン証券株式会社 3,000
ＧＭＯクリック証券株式会社 4,346
金融商品取引法に定める
静岡東海証券株式会社 600
第一種金融商品取引業を
第四北越証券株式会社 600
営んでいます。
西日本シティＴＴ証券株式会社 3,000
日産証券株式会社 1,500
ほくほくＴＴ証券株式会社 1,250
松井証券株式会社 11,945
マネックス証券株式会社 12,200
丸三証券株式会社 10,000
むさし証券株式会社 5,000
楽天証券株式会社 7,495
ワイエム証券株式会社 1,270
株式会社愛知銀行 18,000
銀行法に基づき銀行業を
株式会社イオン銀行 51,250
営んでいます。
株式会社大垣共立銀行 46,773
株式会社香川銀行 12,000
株式会社北九州銀行 10,000
株式会社きらぼし銀行 43,734
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株式会社高知銀行 19,544
株式会社静岡銀行 90,845
株式会社静岡中央銀行 2,000
信金中央金庫 690,998 （注 1 ）
株式会社中京銀行 31,844
銀行法に基づき銀行業を
株式会社徳島大正銀行 11,036
営んでいます。
株式会社富山第一銀行 10,182
株式会社長野銀行 13,017
株式会社百五銀行 20,000
三井住友信託銀行株式会社 342,037 （注 2 ）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958 （注 3 ）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279 （注 2 ）
株式会社武蔵野銀行 45,743 銀行法に基づき銀行業を
営んでいます。
株式会社もみじ銀行 10,000
株式会社山口銀行 10,005
（注 1 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
（注 2 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
（注 3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
２ 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３ 【資本関係】
委託会社は、丸三証券株式会社の株式を 133,704 株所有しております。
委託会社は、むさし証券株式会社の株式を 41,500 株所有しております。
＜再信託受託会社の概要＞
名称： 株式会社日本カストディ銀行
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資本金の額： 51,000 百万円（ 2020 年 7 月 27 日現在）
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託
受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
的とします。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３ 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
（提出年月日） （書類名）
2020 年 2 月 21 日 有価証券届出書、有価証券報告書
2020 年 5 月 22 日 有価証券届出書の訂正届出書
2020 年 7 月 30 日 有価証券届出書の訂正届出書
2020 年 8 月 26 日 半期報告書、有価証券届出書
2020 年 10 月 30 日 有価証券届出書の訂正届出書
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020 年５月 22 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員業
公認会計士 小倉 加奈子 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 間瀬 友未 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 深井 康治 印
務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社（旧社名 大和証券投資信託
委託株式会社）の 2019 年４月１日から 2020 年３月 31 日までの第 61 期事業年度の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社（旧社名 大和証券投資信託委託株式会社）の 2020 年
３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
以 上
(注 )１ . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2021 年 1 月 8 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の 2019 年 12
月 3 日から 2020 年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の 2020 年 11 月 30 日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2020 年 11 月 20 日
大和アセットマネジメント 株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年４月１日から 2021 年
３月 31 日までの第 62 期事業年度の中間会計期間（ 2020 年４月１日から 2020 年９月 30 日まで）に係る中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年９月 30 日現在の財政状態及び同
日をもって終了する中間会計期間（ 2020 年４月１日から 2020 年９月 30 日まで）の経営成績に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注 )１ . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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