ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年3月10日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン

    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       10 兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

       ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （５）【申込手数料】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※）の率を上限として、販売会社

       が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
       申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
       は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
    （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社

       の詳細につきましては、下記「                 (8)  申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
       れるコース）で再投資する場合は                  1円以上1円単位        です。
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    （７）【申込期間】

         2021年    3月11日から2021年           9月10日までとします。

         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
    （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
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       ＜申込みコース＞
        「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
        コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
        の2つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
        る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品
        取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。
        以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場
        閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止する
        こと、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜受付不可日＞
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
        合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、国内、先進国及び新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）並びに債券に分散
        投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
       ＜信託金限度額＞


        上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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                       グローバ

      株式          年1回             ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型
                       ル
       一般                      ファンド       （　　）
                       （日本を
       大型株         年2回                           ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
                       含む）
       中小型株                      ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
                       日本
      債券                       ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
                       北米
       公債         （隔月）                                    型
       社債
                       欧州
       その他債券         年12回                                    その他
       クレジット属         （毎月）                                    （　　　）
                       アジア
       性
       （　　　　）         日々
                       オセアニ
                       ア
      不動産投信          その他
                （　　）
                       中南米
      その他資産
      （投資信託証券
                       アフリカ
      （資産複合（株
      式、債券）資産
                       中近東
      配分固定型））
                       （中東）
      資産複合

                       エマージ
      （　　　）
                       ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
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    ＜商品分類表定義＞
    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
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            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券

       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
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      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
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    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
       ＜ファンドの特色＞

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      ※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそ









       れぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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    （２）【ファンドの沿革】
















        2017年    8月25日          当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況（2020年12月30日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

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    （１）【投資方針】

     ①基本方針

       当ファンドは、主として、「国内株式インデックス                            マザーファンド」、「国内債券インデックス                         マ
       ザーファンド」、「外国株式インデックス                       マザーファンド」、「外国債券インデックス                         マザーファ
       ンド」、「新興国株式インデックス                    マザーファンド」及び「新興国債券インデックス                           マザーファン
       ド」（以下総称して「マザーファンド」ということがあります。）の受益証券（以下総称して「マ
       ザーファンド受益証券」ということがあります。）への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株
       式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）並びに債券に実質的に分散投資することでリスクの低
       減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。
     ②投資対象
       各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
     ③投資態度
       イ．主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式並びに
         債券に実質的に分散投資することでリスクの低減を図ります。
       ロ．株式と債券の基本資産配分比率は、株式50％、債券50％とします。
       ハ．各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別のGDP（Gross                                        Domestic     Product（国内総
         生産））総額の比率に基づき決定します。また、各マザーファンド受益証券の組入比率には一定
         の変動許容幅を設けます。
       ニ．各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、年1回見直しを行います。
       ホ．各マザーファンドは、インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                 マザーファンド                          インデックス
         国内株式インデックス             マザーファンド
                                  TOPIX（東証株価指数）
         国内債券インデックス             マザーファンド            NOMURA-BPI総合
         外国株式インデックス             マザーファンド
                                  MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）
         外国債券インデックス             マザーファンド            FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベー
                                  ス）
                                  MSCIエマージング・マーケット・インデックス
         新興国株式インデックス              マザーファンド
                                  （円換算ベース）
                                  JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
         新興国債券インデックス              マザーファンド
                                  -エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ
                                  バーシファイド（円換算ベース）
       ヘ．実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
       ト．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
         運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         1.有価証券
         2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
          約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）
         3.金銭債権
         4.約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
         1.為替手形
     ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
       三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス                                                  マザー
       ファンド」、「国内債券インデックス                     マザーファンド」、「外国株式インデックス                         マザーファン
       ド」、「外国債券インデックス                 マザーファンド」、「新興国株式インデックス                          マザーファンド」及
       び「新興国債券インデックス                マザーファンド」の受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取
       引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資する
       ことを指図します。
       1.株券又は新株引受権証書
       2.国債証券
       3.地方債証券
       4.特別の法律により法人の発行する債券
       5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付
        社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
        をいいます。）
       7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
        ものをいいます。）
       8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
        す。）
       9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商
        品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
       10.コマーシャル・ペーパー
       11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
        株予約権証券
       12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
       13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
        す。）
       14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
        のをいいます。）
       15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
       16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
        価証券に係るものに限ります。）
       17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
       18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
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       19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質
       を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は
       証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法
       人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号及び第14号の
       証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。）を以下
       「投資信託証券」といいます。
     ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
         することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
    （参考）マザーファンドの概要

     「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要
     １．基本方針
        この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果
        を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証
          株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
          等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資は、行いません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
         ⑤同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
          株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
          ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号
          及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
          す。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
          クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
          産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
          当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
          がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「国内債券インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標
        として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
          す。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
          券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
          先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
          に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
          引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引
          を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
          総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資は、行いません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目指して、MSCIコク
        サイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象
         とします。
       (2)投資態度
         ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行
          い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を
          行います。
         ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
          証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
          び 通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
          引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
          似の取引を行うことができます。
         ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
          とに交換する取引を行うことができます。
         ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
          ます。
     ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
          額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国債券インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
        ス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
        日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する
          投資成果を目標として運用を行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
          券 の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
          証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
          ン取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
          ション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことがで
          きます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行
          われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物
          取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
          貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
          行うことができます。
         ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
          引及び為替先渡取引を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
          額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国株式インデックス               マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
        す。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資
        成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象としま
         す。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         券を活用することがあります。
       (2)投資態度
         ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資
          し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目
          標として運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償
          還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
         ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
          対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
          引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
          プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
          める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
          た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
          引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
     ３．運用制限
         ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
          ん。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国債券インデックス               マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、         新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
        デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
        する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         新興国の債券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
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          クス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
          する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
          国 の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
         ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
          対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
          引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
          プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
          める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
          た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
          引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
     ３．運用制限
         ①株式への投資は行いません。
         ②同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資
          産総額の10％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
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       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う











       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

       ・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た

        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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    （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞

       イ．株式等への投資割合
         株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
         60％以下とします。
       ロ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
         額の5％以下とします。
       ハ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ニ．投資する株式等の範囲
        （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
            取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場
            において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社
            債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限り
            ではありません。
        （ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
            約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託
            会社が投資することを指図することができるものとします。
       ホ．信用取引の指図範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
            ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買
            戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
            いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
            ます。
           1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2.株式分割により取得する株券
           3.有償増資により取得する株券
           4.売出しにより取得する株券
           5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
             項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
             権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の
             旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権の行使により取得可能な株券
           6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並び
             に投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定
             めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象
            資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有価
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券
            指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）及び有価
            証 券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）並び
            に委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行
            うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
            のとします。（以下同じ。）
        （ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商
            品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める
            外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図
            することができます。
        （ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
            品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める
            外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することがで
            きます。
       ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
            め、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
            とに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図することができ
            ます。
        （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
            ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
            限りではありません。
        （ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
            価するものとします。
        （ニ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
            は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       チ．金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
            め、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことを指図することができま
            す。
        （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
            が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
            解約可能なものについてはこの限りではありません。
        （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
            実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
        （ニ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
            供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
            ます。
       リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
            社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             株式の時価合計額を超えないものとします。
            b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
             で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        （ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
            その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        （ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
            のとします。
       ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
           社債又は下記ル．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
           ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
           ことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
            の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
            信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
            に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
       ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
         場合には、制約されることがあります。
       ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に係る外貨
           建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避す
           るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        （ロ）上記（イ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザー
           ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建
           資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       カ．資金の借入れ
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
           う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
           す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
           借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
           信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
           始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
           解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5
           営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金
           及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
           の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ヨ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
       タ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
         投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
         を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
         法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
         超えることとなる投資の指図をしません。
      ＜関連法令に基づく投資制限＞
       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②為替変動リスク
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
       円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
      ③金利変動リスク
       債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
       の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
       債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ④信用リスク
       有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
       券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑤カントリーリスク
       投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
       態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
       落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
       能性があります。
      ⑥流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       ＜その他の留意点＞

      ①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
       が小さかった場合も同様です。
      ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
    (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
        担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※1）の率を上限として、販売

        会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
        価として、販売会社に支払われます。
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        ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
         じ。）。
       ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
        ※2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）

        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額を信託財産留保
        額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
        証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　0.55％
       （税抜　0.5％）を乗じて得た額とします（信託報酬                             ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                     委託した資金の運用、基準価額の計算、
        委託会社       年率　0.22％          （税抜　0.2％）
                                     開示資料作成等の対価
                                     運用報告書等各種書類の送付、口座内で
        販売会社       年率　0.275％          （税抜　0.25％）           のファンドの管理、購入後の情報提供等
                                     の対価
                                     運用財産の管理、委託会社からの指図の
        受託会社       年率　0.055％          （税抜　0.05％）
                                     実行の対価
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
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      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    （４）【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
         適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                      税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                            20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                               20％   （所得税15％、住民税5％）
        （ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
         す。
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       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
         課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
         アNISA（ジュニアニーサ）」及び非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称：つみた
         てNISA（つみたてニーサ）」をご利用の場合
         NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。つみたてNISA
         は一定の基準を満たした公募株式投資信託に係る非課税制度で、当ファンドはその適用対象で
         す。
         ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
         及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件
         に該当する方が対象となります。なお、同一年中はNISAとつみたてNISAの同時利用はできませ
         ん。また、ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。詳し
         くは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                     税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                     15.315％
         2038年1月1日以降                                       15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
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       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）  を控除した額が普通分配金となります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2020年12月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    以下は、2020年12月30日現在の状況について記載してあります。
    【ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                 1,595,993,849              99.10
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   14,422,240            0.90
                合計(純資産総額)                            1,610,416,089             100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ               146,024,946        2.7701     404,503,703        3.1417     458,766,572     28.49
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ               136,722,739        2.9385     401,759,769        2.9967     409,717,031     25.44
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     新興国株式インデックス　マザー               104,336,902        2.7666     288,658,474        3.3148     345,855,962     21.48
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     新興国債券インデックス　マザー               175,887,149        1.6786     295,244,169        1.7344     305,058,671     18.94
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ               29,020,836        1.5360     44,576,005        1.7238     50,026,117     3.11
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ               18,839,606        1.4098     26,560,077        1.4103     26,569,496     1.65
        益証券     ンド
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.10
                  合計                               99.10
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1期計算期間末             (2018年    6月11日)       133,663,474         133,663,474           10,190         10,190
    第2期計算期間末             (2019年    6月10日)       610,160,593         610,160,593           10,100         10,100
    第3期計算期間末             (2020年    6月10日)      1,156,132,494         1,156,132,494            10,679         10,679
                  2019年12月末日          927,726,789             ―       11,016           ―
                  2020年    1月末日       981,067,675             ―       10,904           ―
                      2月末日       986,647,261             ―       10,551           ―
                      3月末日       905,063,033             ―       9,444          ―
                      4月末日       991,054,821             ―       9,874          ―
                      5月末日      1,084,954,625              ―       10,185           ―
                      6月末日      1,160,896,264              ―       10,481           ―
                      7月末日      1,246,261,511              ―       10,723           ―
                      8月末日      1,336,356,028              ―       11,072           ―
                      9月末日      1,359,656,701              ―       10,806           ―
                  　　　10月末日         1,408,417,775              ―       10,746           ―
                  　　　11月末日         1,532,054,101              ―       11,455           ―
                  　　　12月末日         1,610,416,089              ―       11,703           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第1期計算期間                2017年    8月25日～2018年        6月11日                          0
       第2期計算期間                2018年    6月12日～2019年        6月10日                          0
       第3期計算期間                2019年    6月11日～2020年        6月10日                          0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2017年    8月25日～2018年        6月11日                         1.9
       第2期計算期間                2018年    6月12日～2019年        6月10日                        △0.9
       第3期計算期間                2019年    6月11日～2020年        6月10日                         5.7
      第4期中間計算期間                 2020年    6月11日～2020年12月10日                                 8.9
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2017年    8月25日～2018年        6月11日         210,699,013         79,527,897         131,171,116
      第2期計算期間           2018年    6月12日～2019年        6月10日         507,695,592         34,729,041         604,137,667
      第3期計算期間           2019年    6月11日～2020年        6月10日         609,862,541        131,375,478        1,082,624,730
     第4期中間計算期間            2020年    6月11日～2020年12月10日                 345,973,821         64,469,687        1,364,128,864
    (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                371,577,359,020               99.19
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 3,027,438,937              0.81
                合計(純資産総額)                           374,604,797,957              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     2,941,335,000                  0.79
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      1,658,500       6,793.64    11,267,251,940         7,957.00    13,196,684,500      3.52
                      器
    日本    株式    ソニー          電気機器       931,100      7,055.06     6,568,966,366        10,285.00     9,576,363,500      2.56
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,157,300       5,018.32     5,807,701,736        8,058.00     9,325,523,400      2.49
                      信業
    日本    株式    キーエンス          電気機器       134,700      44,543.76     6,000,044,472        58,000.00     7,812,600,000      2.09
    日本    株式    任天堂          その他製        91,100     45,116.59     4,110,121,349        65,830.00     5,997,113,000      1.60
                      品
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      1,949,800       2,439.18     4,755,913,164        2,645.50     5,158,195,900      1.38
                      信業
    日本    株式    日本電産          電気機器       357,800      6,944.71     2,484,817,238        12,980.00     4,644,244,000      1.24
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,236,700       4,150.04     5,132,354,468        3,755.00     4,643,808,500      1.24
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      10,028,700        444.54    4,458,158,298         456.10    4,574,090,070      1.22
            ル・グループ
    日本    株式    第一三共          医薬品      1,276,100       3,332.93     4,253,151,973        3,535.00     4,511,013,500      1.20
    日本    株式    信越化学工業          化学       250,000      12,756.66     3,189,165,000        18,040.00     4,510,000,000      1.20
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス      1,017,500       3,760.03     3,825,830,525        4,321.00     4,396,617,500      1.17
            ス          業
    日本    株式    ダイキン工業          機械       189,400      16,328.75     3,092,665,250        22,920.00     4,341,048,000      1.16
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       294,900      10,228.01     3,016,240,149        14,270.00     4,208,223,000      1.12
    日本    株式    村田製作所          電気機器       436,700      6,123.43     2,674,101,881        9,320.00     4,070,044,000      1.09
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器        94,300     22,290.23     2,101,968,689        38,400.00     3,621,120,000      0.97
    日本    株式    ファナック          電気機器       139,800      19,393.15     2,711,162,370        25,360.00     3,545,328,000      0.95
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,170,300       2,782.40     3,256,242,720        2,877.50     3,367,538,250      0.90
                      器
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,063,400       3,118.58     3,316,297,972        3,066.00     3,260,384,400      0.87
                      信業
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業      1,013,900       3,124.53     3,167,960,967        3,188.00     3,232,313,200      0.86
            ループ
    日本    株式    エムスリー          サービス       313,200      4,577.79     1,433,763,828        9,743.00     3,051,507,600      0.81
                      業
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,024,000       2,354.68     2,411,192,320        2,964.00     3,035,136,000      0.81
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        46,600     54,897.13     2,558,206,258        62,950.00     2,933,470,000      0.78
    日本    株式    日立製作所          電気機器       714,200      3,481.43     2,486,437,306        4,065.00     2,903,223,000      0.78
    日本    株式    花王          化学       355,900      8,590.41     3,057,326,919        7,970.00     2,836,523,000      0.76
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       518,300      4,704.73     2,438,461,559        5,308.00     2,751,136,400      0.73
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    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      1,992,100       1,352.47     2,694,255,487        1,307.50     2,604,670,750      0.70
            ループ
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       151,100      15,524.80     2,345,797,280        17,040.00     2,574,744,000      0.69
                      業
    日本    株式    中外製薬          医薬品       464,900      5,244.82     2,438,316,818        5,503.00     2,558,344,700      0.68
    日本    株式    三菱商事          卸売業       959,900      2,516.44     2,415,530,756        2,541.00     2,439,105,900      0.65
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.14
                    建設業                             2.33
                    食料品                             3.50
                    繊維製品                             0.47
                    パルプ・紙                             0.22
                    化学                             7.52
                    医薬品                             5.88
                    石油・石炭製品                             0.36
                    ゴム製品                             0.50
                    ガラス・土石製品                             0.78
                    鉄鋼                             0.61
                    非鉄金属                             0.73
                    金属製品                             0.60
                    機械                             5.72
                    電気機器                            17.17
                    輸送用機器                             7.34
                    精密機器                             2.78
                    その他製品                             2.75
                    電気・ガス業                             1.29
                    陸運業                             3.46
                    海運業                             0.19
                    空運業                             0.38
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             9.08
                    卸売業                             4.53
                    小売業                             4.76
                    銀行業                             4.41
                    証券、商品先物取引業                             0.76
                    保険業                             1.89
                    その他金融業                             1.10
                                 37/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    不動産業                             1.93
                    サービス業                             5.74
                                          小計      99.19
        合計                                        99.19
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    163 円       2,895,756,650       2,941,335,000       0.79
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    国内債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       日本                505,902,144,850               83.49
    地方債証券                       日本                 33,278,136,248               5.49
    特殊債券                       日本                 39,749,134,074               6.56
    社債券                       日本                 24,295,931,760               4.01
                           フランス                 1,300,497,000              0.21
                           オーストラリア                  399,864,000             0.07
                               小計             25,996,292,760               4.29
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 1,018,521,895              0.17
                合計(純資産総額)                           605,944,229,827              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                           投資
     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    日本    国債証券    第１４５回利付国        8,200,000,000         100.99    8,281,977,300         100.99    8,281,508,000      0.100  2025/9/20    1.37
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４１回利付国        7,420,000,000         100.99    7,494,153,800         100.85    7,483,589,400      0.100  2024/9/20    1.24
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４０回利付国        7,300,000,000         100.99    7,372,854,000         100.79    7,358,254,000      0.100  2024/6/20    1.21
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３８回利付国        7,050,000,000         100.91    7,114,155,000         100.69    7,099,209,000      0.100  2023/12/20     1.17
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３７回利付国        6,760,000,000         100.86    6,818,136,000         100.65    6,804,075,200      0.100  2023/9/20    1.12
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国        6,720,000,000         100.98    6,786,395,200         100.98    6,786,192,000      0.100  2025/6/20    1.12
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国        6,640,000,000         101.42    6,734,288,000         101.14    6,716,227,200      0.100  2026/9/20    1.11
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国        6,430,000,000         100.74    6,477,914,700         100.77    6,479,832,500      0.100  2030/9/20    1.07
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国        6,320,000,000         102.83    6,498,856,000         102.46    6,475,598,400      0.400  2025/9/20    1.07
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４２回利付国        6,380,000,000         101.31    6,463,833,200         101.07    6,448,393,600      0.100  2026/3/20    1.06
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３４回利付国        5,850,000,000         100.67    5,889,195,000         100.46    5,876,968,500      0.100  2022/12/20     0.97
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４２回利付国        5,630,000,000         101.07    5,690,241,000         100.89    5,680,388,500      0.100  2024/12/20     0.94
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国        5,590,000,000         101.53    5,675,527,000         101.34    5,664,961,900      0.100  2028/3/20    0.93
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        5,200,000,000         101.47    5,276,596,000         101.24    5,264,896,000      0.100  2027/3/20    0.87
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３４回利付国        5,090,000,000         102.76    5,230,672,400         102.51    5,218,115,300      0.600  2024/6/20    0.86
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５４回利付国        5,030,000,000         101.24    5,092,514,500         101.27    5,094,233,100      0.100  2029/3/20    0.84
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５０回利付国        4,340,000,000         116.74    5,066,785,600         116.40    5,051,760,000      1.400  2034/9/20    0.83
            債（２０年）
    日本    国債証券    第１３１回利付国        4,990,000,000         100.46    5,013,403,100         100.25    5,002,924,100      0.100  2022/3/20    0.83
            債（５年）
    日本    国債証券    第３３９回利付国        4,850,000,000         102.72    4,981,920,000         102.33    4,963,005,000      0.400  2025/6/20    0.82
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５５回利付国        4,870,000,000         101.22    4,929,414,000         101.23    4,929,949,700      0.100  2029/6/20    0.81
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５１回利付国        4,850,000,000         101.47    4,921,472,000         101.35    4,915,475,000      0.100  2028/6/20    0.81
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４８回利付国        4,840,000,000         101.50    4,912,987,200         101.31    4,903,694,400      0.100  2027/9/20    0.81
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国        4,830,000,000         100.88    4,872,795,000         101.17    4,886,945,700      0.100  2029/9/20    0.81
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３９回利付国        4,760,000,000         100.93    4,804,713,200         100.75    4,795,985,600      0.100  2024/3/20    0.79
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３２回利付国        4,770,000,000         100.54    4,795,996,500         100.32    4,785,311,700      0.100  2022/6/20    0.79
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５３回利付国        4,470,000,000         101.37    4,531,462,500         101.32    4,529,004,000      0.100  2028/12/20     0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３３回利付国        4,380,000,000         100.61    4,406,805,600         100.39    4,397,257,200      0.100  2022/9/20    0.73
            債（５年）
    日本    国債証券    第３３２回利付国        4,250,000,000         102.61    4,360,940,300         102.15    4,341,502,500      0.600  2023/12/20     0.72
            債（１０年）
    日本    国債証券    第４１７回利付国        4,300,000,000         100.46    4,320,043,400         100.40    4,317,587,000      0.100  2022/10/1    0.71
            債（２年）
    日本    国債証券    第３４９回利付国        4,130,000,000         101.45    4,189,903,600         101.36    4,186,415,800      0.100  2027/12/20     0.69
            債（１０年）
                                 39/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.49
                地方債証券                                 5.49
                 特殊債券                                6.56
                 社債券                                4.29
                  合計                               99.83
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    外国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       アメリカ                307,027,943,946               65.77
                           イギリス                 20,945,514,851               4.49
                           スイス                 16,065,665,630               3.44
                           フランス                 15,785,141,758               3.38
                           カナダ                 15,697,548,847               3.36
                           ドイツ                 14,299,289,304               3.06
                           オーストラリア                 9,655,954,067              2.07
                           オランダ                 8,377,993,384              1.79
                           アイルランド                 8,287,630,698              1.78
                           スウェーデン                 4,957,955,435              1.06
                           デンマーク                 3,905,691,158              0.84
                           スペイン                 3,823,509,340              0.82
                           香港                 3,595,385,219              0.77
                           イタリア                 2,850,031,790              0.61
                           フィンランド                 1,889,911,869              0.40
                           バミューダ                 1,432,458,627              0.31
                           ベルギー                 1,400,599,997              0.30
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           シンガポール                 1,361,488,437              0.29
                           ジャージー                 1,351,124,467              0.29
                           イスラエル                  925,014,266             0.20
                           ノルウェー                  889,060,598             0.19
                           ケイマン                  828,617,537             0.18
                           ニュージーランド                  593,316,979             0.13
                           ルクセンブルク                  409,218,362             0.09
                           キュラソー                  291,974,067             0.06
                           オーストリア                  280,074,209             0.06
                           ポルトガル                  272,769,415             0.06
                           リベリア                  125,409,584             0.03
                           パナマ                  107,617,603             0.02
                           マン島                   95,957,823            0.02
                           パプアニューギニア                   52,971,206            0.01
                               小計            447,582,840,473               95.88
    投資信託受益証券                       オーストラリア                  223,391,428             0.05
                           香港                   73,199,985            0.02
                               小計              296,591,413             0.06
    投資証券                       アメリカ                 7,967,855,745              1.71
                           オーストラリア                  685,978,305             0.15
                           フランス                  275,686,714             0.06
                           イギリス                  264,483,612             0.06
                           シンガポール                  236,605,674             0.05
                           香港                  188,356,485             0.04
                           カナダ                   57,503,475            0.01
                               小計             9,676,470,010              2.07
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 9,249,343,294              1.98
                合計(純資産総額)                           466,805,245,190              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     6,891,672,735                  1.48
                 買建   カナダ                      553,003,294                 0.12
                 買建   ドイツ                     1,426,257,882                  0.31
                 買建   イギリス                      476,953,984                 0.10
                 買建   オーストラリア                      274,670,676                 0.06
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      526,053,800                 0.11
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ      1,601,257       8,344.17    13,361,160,622        13,959.04     22,352,018,520      4.79
                      ジー・
                      ハード
                      ウェアお
                      よび機器
    アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフト       673,110      18,855.63     12,691,913,110        23,199.52     15,615,832,273      3.35
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売       39,879     250,918.15     10,006,365,103        343,827.00     13,711,476,933      2.94
    アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       メディ       225,170      23,477.94     5,286,527,750        28,646.72     6,450,384,194      1.38
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディ       28,139     147,113.86     4,139,637,047        181,928.15     5,119,276,494      1.10
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL    C     メディ       28,084     146,976.21     4,127,679,882        182,027.52     5,112,060,872      1.10
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    TESLA  INC        自動車・       69,867     17,736.69     1,239,209,957        68,929.96     4,815,929,865      1.03
                      自動車部
                      品
    アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・       246,347      15,217.60     3,748,811,339        15,953.48     3,930,094,401      0.84
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       285,371      10,334.47     2,949,159,465        12,938.53     3,692,282,671      0.79
    アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフト       157,872      20,142.13     3,179,879,136        22,187.29     3,502,752,636      0.75
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用       232,638      12,084.96     2,811,420,976        14,326.47     3,332,881,328      0.71
                      品・パー
                      ソナル用
                      品
    スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       269,020      12,076.99     3,248,952,792        12,253.89     3,296,541,488      0.71
                      料・タバ
                      コ
    アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケ       89,134     31,470.64     2,805,104,682        35,950.72     3,204,431,922      0.69
                      ア機器・
                      サービス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       131,213      19,294.68     2,531,713,356        23,760.49     3,117,685,830      0.67
            B
    アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディ       169,185      12,137.44     2,053,473,633        18,350.55     3,104,637,802      0.67
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    NVIDIA   CORP        半導体・       57,796     35,779.74     2,067,925,863        53,585.05     3,097,001,839      0.66
                      半導体製
                      造装置
    アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフト       83,638     31,419.49     2,627,863,723        35,879.31     3,000,873,730      0.64
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売       100,787      25,499.29     2,569,997,445        27,550.66     2,776,748,873      0.59
    アメリカ    株式    PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフト       104,426      15,522.92     1,620,997,488        23,911.60     2,496,993,264      0.53
                      ウェア・
                      サービス
    スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・       65,813     39,946.97     2,629,030,496        35,959.19     2,366,582,336      0.51
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    VERIZON   COMMUNICATIONS       電気通信       387,405      5,784.61     2,240,988,774        6,086.83     2,358,070,313      0.51
                      サービス
    アメリカ    株式    ADOBE  INC        ソフト       44,904     39,657.05     1,780,760,622        51,968.38     2,333,588,360      0.50
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    COMCAST   CORP-CL   A    メディ       426,767      4,119.29     1,757,981,303        5,335.42     2,276,983,321      0.49
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    NETFLIX   INC       メディ       41,353     43,051.00     1,780,288,385        54,945.04     2,272,142,446      0.49
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       729,975      2,575.08     1,879,744,023        3,106.03     2,267,327,899      0.49
    アメリカ    株式    COCA-COLA    CO       食品・飲       381,997      4,885.20     1,866,131,745        5,602.45     2,140,121,003      0.46
                      料・タバ
                      コ
    アメリカ    株式    INTEL  CORP        半導体・       398,108      6,345.34     2,526,132,544        5,111.86     2,035,074,351      0.44
                      半導体製
                      造装置
    スイス    株式    NOVARTIS           医薬品・       208,028      9,753.90     2,029,086,182        9,662.53     2,010,077,207      0.43
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    オランダ    株式    ASML  HOLDING   NV     半導体・       39,882     37,521.34     1,496,426,161        50,310.28     2,006,474,786      0.43
                      半導体製
                      造装置
    アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・       237,327      8,205.04     1,947,278,886        8,426.96     1,999,947,509      0.43
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             2.86
                    素材                             4.38
                    資本財                             6.29
                    商業・専門サービス                             1.16
                    運輸                             1.98
                                 43/345


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    自動車・自動車部品                             1.95
                    耐久消費財・アパレル                             1.96
                    消費者サービス                             1.56
                    メディア・娯楽                             6.83
                    小売                             5.97
                    食品・生活必需品小売り                             1.41
                    食品・飲料・タバコ                             4.12
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.97
                    ヘルスケア機器・サービス                             5.16
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.64
                    銀行                             5.47
                    各種金融                             4.24
                    保険                             3.08
                    不動産                             0.48
                    ソフトウェア・サービス                            11.93
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.22
                    電気通信サービス                             1.84
                    公益事業                             3.20
                    半導体・半導体製造装置                             4.19
                                          小計      95.88
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.06
       投資証券         ―   ―                             2.07
        合計                                        98.02
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    358 アメリカ      65,507,351      6,780,010,828        66,586,210      6,891,672,735       1.48
    数先物   カ   取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    33 カナダド      6,854,412.5       554,042,162        6,841,560      553,003,294      0.12
          オール取引                 ル
          所
       ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    34 スイスフ       3,500,038      410,029,452        3,593,460      420,973,839      0.09
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    222 ユーロ       7,766,239      985,924,041        7,918,740     1,005,284,043       0.22
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    21 オースト       3,460,197      272,801,931        3,483,900      274,670,676      0.06
       トラリ   物取引所                 ラリアド
       ア                   ル
                                 44/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    52 イギリス       3,376,515      472,104,327        3,411,200      476,953,984      0.10
       ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     4,300,000.00        445,307,000        444,964,000        0.10
            イギリスポンド                 買建      580,000.00        81,095,020        81,089,800        0.02
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    外国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       アメリカ                118,479,959,058               42.11
                           フランス                 29,637,491,349              10.53
                           イタリア                 26,550,303,689               9.44
                           ドイツ                 21,676,980,389               7.70
                           イギリス                 18,629,587,493               6.62
                           スペイン                 16,927,314,538               6.02
                           オーストラリア                 7,617,285,281              2.71
                           ベルギー                 7,063,592,222              2.51
                           オランダ                 5,498,120,356              1.95
                           カナダ                 5,458,035,613              1.94
                           オーストリア                 4,263,454,016              1.52
                           アイルランド                 2,380,127,169              0.85
                           メキシコ                 2,373,902,270              0.84
                           フィンランド                 1,779,218,901              0.63
                           ポーランド                 1,736,928,877              0.62
                           デンマーク                 1,443,550,682              0.51
                           マレーシア                 1,368,082,001              0.49
                           イスラエル                 1,231,825,069              0.44
                           シンガポール                 1,218,906,070              0.43
                           スウェーデン                  932,579,350             0.33
                           ノルウェー                  610,894,953             0.22
                                 45/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               小計            276,878,139,346               98.40
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 4,493,965,454              1.60
                合計(純資産総額)                           281,372,104,800              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    債券先物取引            買建   アメリカ                     1,186,622,668                  0.42
                 買建   ドイツ                     1,637,982,531                  0.58
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                     2,628,937,300                  0.93
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   08/15/30      15,950,000       10,219.93     1,630,080,146        10,072.65     1,606,588,057      0.625  2030/8/15    0.57
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   05/15/30      14,100,000       10,302.91     1,452,711,696        10,101.76     1,424,348,409      0.625  2030/5/15    0.51
    アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/27      10,750,000       11,665.58     1,254,050,074        11,539.44     1,240,489,957      2.375  2027/5/15    0.44
    アメリカ    国債証券    T 2.625%   02/15/29      9,990,000      12,103.03     1,209,092,822        11,867.73     1,185,586,279      2.625  2029/2/15    0.42
    アメリカ    国債証券    T 2% 11/15/26       10,220,000       11,343.35     1,159,291,126        11,259.66     1,150,738,071      2.000  2026/11/15     0.41
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/24      10,150,000       11,238.24     1,140,681,380        11,151.31     1,131,858,620      2.250  2024/11/15     0.40
    フランス    国債証券    FRTR  3% 04/25/22      8,490,000      13,555.27     1,150,842,990        13,322.25     1,131,059,870      3.000  2022/4/25    0.40
    フランス    国債証券    FRTR  4.5%  04/25/41      4,490,000      22,935.27     1,029,794,025        24,067.05     1,080,610,726      4.500  2041/4/25    0.38
    アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/28      8,920,000      12,240.49     1,091,851,903        12,014.89     1,071,728,596      2.875  2028/8/15    0.38
    アメリカ    国債証券    T 2% 10/31/22       10,000,000       10,802.00     1,080,200,396        10,705.78     1,070,578,125      2.000  2022/10/31     0.38
    アメリカ    国債証券    T 1.5%  08/15/22      10,000,000       10,651.20     1,065,120,114        10,583.27     1,058,327,927      1.500  2022/8/15    0.38
    フランス    国債証券    FRTR  0% 03/25/25      8,090,000      13,008.69     1,052,403,738        13,065.69     1,057,014,645      0.000  2025/3/25    0.38
                                 46/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  04/15/23      10,150,000       10,370.49     1,052,605,039        10,376.27     1,053,192,345      0.250  2023/4/15    0.37
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  07/31/25      10,000,000       10,343.58     1,034,358,300        10,312.80     1,031,280,469      0.250  2025/7/31    0.37
    アメリカ    国債証券    T 3.125%   11/15/28      8,400,000      12,494.39     1,049,528,812        12,243.72     1,028,473,031      3.125  2028/11/15     0.37
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  02/15/27      8,950,000      11,544.29     1,033,214,224        11,435.13     1,023,444,386      2.250  2027/2/15    0.36
    アメリカ    国債証券    T 1.75%  05/31/22      9,550,000      10,675.05     1,019,467,722        10,589.54     1,011,301,632      1.750  2022/5/31    0.36
    アメリカ    国債証券    T 1.75%  03/31/22      9,550,000      10,648.16     1,016,900,131        10,562.25     1,008,695,432      1.750  2022/3/31    0.36
    アメリカ    国債証券    T 1.5%  09/15/22       9,500,000      10,626.91     1,009,557,011        10,593.38     1,006,371,743      1.500  2022/9/15    0.36
    フランス    国債証券    FRTR  2.5%  05/25/30      6,200,000      15,943.85      988,519,229       16,227.76     1,006,121,405      2.500  2030/5/25    0.36
    フランス    国債証券    FRTR  5.5%  04/25/29      5,170,000      19,100.38      987,490,122       19,181.51      991,684,080      5.500  2029/4/25    0.35
    フランス    国債証券    FRTR  3.5%  04/25/26      6,350,000      15,602.98      990,789,241       15,550.61      987,463,944      3.500  2026/4/25    0.35
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  08/15/27      8,550,000      11,609.78      992,636,964       11,470.71      980,745,784      2.250  2027/8/15    0.35
    アメリカ    国債証券    T 1.375%   01/31/25      9,000,000      10,859.32      977,339,115       10,813.72      973,235,569      1.375  2025/1/31    0.35
    アメリカ    国債証券    T 0.375%   07/31/27      9,500,000      10,300.63      978,559,898       10,205.26      969,499,868      0.375  2027/7/31    0.34
    アメリカ    国債証券    T 1.625%   11/30/26      8,780,000      11,100.37      974,612,925       11,033.66      968,755,878      1.625  2026/11/30     0.34
    アメリカ    国債証券    T 1.875%   07/31/22      9,000,000      10,728.82      965,594,353       10,638.06      957,425,536      1.875  2022/7/31    0.34
    フランス    国債証券    FRTR  0.75%        6,870,000      13,677.14      939,619,790       13,916.63      956,073,158      0.750  2028/5/25    0.34
            05/25/28
    アメリカ    国債証券    T 1.375%   08/15/50      9,900,000      10,028.81      992,852,260       9,628.73     953,244,703      1.375  2050/8/15    0.34
    フランス    国債証券    FRTR  5.75%        4,340,000      21,561.94      935,788,617       21,921.21      951,380,870      5.750  2032/10/25     0.34
            10/25/32
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.40
                  合計                               98.40
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    34 アメリカ     4,282,657.77       443,255,079      4,286,921.96       443,696,423      0.16
    物取引   カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    22 アメリカ     3,034,717.92       314,093,304      3,034,281.36       314,048,120      0.11
       カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    24 アメリカ      4,166,129.7       431,194,424        4,143,750      428,878,125      0.15
       カ   取引所                 ドル
       ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    16 ユーロ      1,797,323.6       228,170,231        1,796,480      228,063,136      0.08
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    23 ユーロ      3,110,078.3       394,824,440        3,109,600      394,763,720      0.14
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    45 ユーロ      7,984,074.5      1,013,578,258        7,996,500     1,015,155,675       0.36
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建    10,690,000.00        1,108,690,413        1,105,987,400         0.39
            カナダドル                 買建     1,920,000.00        156,118,250        155,155,200        0.06
            ユーロ                 買建     9,110,000.00       1,152,179,056        1,156,696,700         0.41
            イギリスポンド                 買建     1,510,000.00        209,351,194        211,098,000        0.08
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       ケイマン                 20,503,916,479              23.91
                           韓国                 11,333,595,289              13.21
                           台湾                 10,536,540,175              12.28
                           中国                 9,733,108,936              11.35
                           インド                 7,893,585,595              9.20
                           ブラジル                 4,197,171,376              4.89
                           南アフリカ                 2,860,856,384              3.34
                           ロシア                 2,156,681,687              2.51
                           サウジアラビア                 2,116,129,634              2.47
                           タイ                 1,581,017,902              1.84
                           香港                 1,574,516,001              1.84
                           メキシコ                 1,449,919,846              1.69
                           マレーシア                 1,332,742,550              1.55
                           インドネシア                 1,165,556,049              1.36
                           バミューダ                  659,466,733             0.77
                           フィリピン                  652,620,904             0.76
                           カタール                  599,122,242             0.70
                           ポーランド                  526,839,397             0.61
                           アラブ首長国連邦                  471,168,912             0.55
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                           チリ                  425,527,944             0.50
                           クウェート                  394,250,162             0.46
                           アメリカ                  308,029,970             0.36
                           トルコ                  306,983,959             0.36
                           オランダ                  224,892,755             0.26
                           ルクセンブルク                  185,432,572             0.22
                           ハンガリー                  185,335,546             0.22
                           コロンビア                  158,784,666             0.19
                           ギリシャ                   96,184,707            0.11
                           チェコ                   92,318,137            0.11
                           エジプト                   67,188,620            0.08
                           ジャージー                   65,274,897            0.08
                           英ヴァージン諸島                   28,861,456            0.03
                           マン島                   21,906,524            0.03
                           ペルー                   21,324,943            0.02
                           シンガポール                   20,588,904            0.02
                           アルゼンチン                   18,149,837            0.02
                           パキスタン                   16,946,491            0.02
                               小計             83,982,538,181              97.92
    投資信託受益証券                       ブラジル                  164,514,236             0.19
                           メキシコ                   28,169,742            0.03
                               小計              192,683,978             0.22
    投資証券                       メキシコ                   36,637,642            0.04
                           南アフリカ                   26,317,248            0.03
                               小計               62,954,890            0.07
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 1,530,508,299              1.78
                合計(純資産総額)                           85,768,685,348              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     1,876,630,950                  2.19
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
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    為替予約取引            買建   ―                      357,006,000                 0.42
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    台湾    株式    TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      2,589,389       1,687.28     4,369,024,272        1,895.20     4,907,410,033      5.72
                      導体製造装
            MANUFAC
                      置
    ケイマン    株式    ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP     小売       199,598      30,069.85     6,001,882,918        24,452.90     4,880,751,930      5.69
            ADR
    ケイマン    株式    TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       607,900      8,310.37     5,051,876,963        7,082.17     4,305,254,183      5.02
                      娯楽
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       501,340      5,731.03     2,873,199,593        7,454.15     3,737,068,574      4.36
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    ケイマン    株式    MEITUAN-CLASS      B     小売       382,700      4,474.92     1,712,551,884        3,649.89     1,396,812,903      1.63
    南アフリ    株式    NASPERS   LTD-N  SHS     小売        46,089     23,704.24     1,092,504,865        20,627.20      950,687,021     1.11
    カ
    インド    株式    RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       306,633      2,911.99     892,913,456        2,825.87     866,505,302     1.01
    ケイマン    株式    JD.COM   INC-ADR        小売        91,224      8,783.01     801,221,305        8,915.49     813,306,660     0.95
    中国    株式    CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      10,144,620        78.89    800,395,302         78.63    797,686,688     0.93
    中国    株式    PING  AN INSURANCE    GROUP   保険       632,500      1,120.06     708,441,112        1,246.89     788,657,925     0.92
            CO-H
    ブラジル    株式    VALE  SA         素材       395,778      1,257.48     497,683,315        1,732.69     685,761,770     0.80
    ケイマン    株式    PINDUODUO    INC-ADR       小売        39,763     11,901.82      473,252,466       17,200.66      683,950,042     0.80
    ケイマン    株式    XIAOMI   CORP-CLASS    B   テクノロ      1,504,200        350.65     527,447,866        437.88     658,659,096     0.77
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    インド    株式    INFOSYS   LTD       ソフトウェ       365,523      1,613.90     589,917,935        1,775.42     648,959,038     0.76
                      ア・サービ
                      ス
    ケイマン    株式    NIO  INC  - ADR       自動車・自       134,594      4,675.32     629,271,126        4,775.48     642,752,301     0.75
                      動車部品
    インド    株式    HOUSING   DEVELOPMENT       銀行       177,443      3,055.98     542,262,614        3,576.90     634,697,464     0.74
            FINANCE
    韓国    株式    SK HYNIX  INC       半導体・半        57,436      8,187.19     470,240,019       11,043.19      634,277,235     0.74
                      導体製造装
                      置
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF       テクノロ        86,705      5,236.00     453,987,380        6,873.43     595,961,615     0.69
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    ケイマン    株式    BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        29,357     14,923.66      438,114,033       20,189.74      592,710,344     0.69
                      娯楽
    台湾    株式    MEDIATEK    INC       半導体・半       160,804      2,583.35     415,414,621        2,701.11     434,350,900     0.51
                      導体製造装
                      置
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    台湾    株式    HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ      1,302,248        298.81     389,132,539        332.67     433,221,447     0.51
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    ケイマン    株式    NETEASE   INC-ADR       メディア・        43,945      9,091.44     399,523,331        9,671.04     424,993,853     0.50
                      娯楽
    中国    株式    IND&COMM    BK OF CHINA-H     銀行      6,464,515        62.74    405,615,994         65.41    422,876,249     0.49
    ロシア    株式    SBERBANK-SPONSORED        ADR   銀行       271,136      1,274.08     345,450,311        1,532.31     415,466,438     0.48
    ケイマン    株式    WUXI  BIOLOGICS    CAYMAN   INC  医薬品・バ       324,000      1,069.78     346,608,720        1,259.57     408,101,490     0.48
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    インド    株式    ICICI  BANK  LTD      銀行       541,702       657.03     355,916,632        750.89     406,761,865     0.47
    インド    株式    TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        96,664      3,871.77     374,260,969        4,161.31     402,248,870     0.47
                      ア・サービ
                      ス
    香港    株式    CHINA  MOBILE   (HONG  KONG)   電気通信       653,000       675.51     441,108,030        596.07     389,238,608     0.45
                      サービス
            LIMITED-R
    韓国    株式    LG CHEM  LTD       素材        4,819     69,876.79      336,736,299       77,397.59      372,979,034     0.43
    ロシア    株式    GAZPROM   OAO-SPON    ADR    エネルギー       629,017       457.47     287,756,407        579.39     364,448,046     0.42
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             5.00
                    素材                             7.47
                    資本財                             2.63
                    商業・専門サービス                             0.27
                    運輸                             1.36
                    自動車・自動車部品                             3.26
                    耐久消費財・アパレル                             1.35
                    消費者サービス                             1.47
                    メディア・娯楽                             8.37
                    小売                            11.74
                    食品・生活必需品小売り                             1.25
                    食品・飲料・タバコ                             3.51
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.05
                    ヘルスケア機器・サービス                             1.25
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             3.33
                    銀行                            12.80
                    各種金融                             2.05
                    保険                             2.86
                    不動産                             1.93
                    ソフトウェア・サービス                             2.33
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             9.31
                    電気通信サービス                             2.93
                                 51/345

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                    公益事業                             2.02
                    半導体・半導体製造装置                             8.37
                                          小計      97.92
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.22
       投資証券         ―   ―                             0.07
        合計                                        98.22
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   インターコ    MSCI  EMERG  M   買建    285 アメリカ      17,974,935      1,860,405,772        18,131,700      1,876,630,950       2.19
    数先物   カ   ンチネンタ                 ドル
    取引      ル取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     3,450,000.00        356,937,000        357,006,000        0.42
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       インドネシア                 6,022,271,182              9.49
                           メキシコ                 5,983,885,313              9.43
                           中国                 5,631,308,495              8.88
                           ブラジル                 5,548,686,822              8.75
                           タイ                 5,457,073,821              8.60
                           ポーランド                 5,135,898,277              8.10
                           ロシア                 4,777,387,109              7.53
                                 52/345

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                           南アフリカ                 4,672,647,830              7.37
                           マレーシア                 4,349,289,195              6.86
                           コロンビア                 3,444,001,972              5.43
                           チェコ                 2,503,613,863              3.95
                           ハンガリー                 2,478,424,114              3.91
                           ペルー                 1,783,911,074              2.81
                           チリ                 1,744,506,734              2.75
                           トルコ                 1,237,473,041              1.95
                           フィリピン                  116,901,468             0.18
                           ドミニカ共和国                   85,555,005            0.13
                           ウルグアイ                   84,788,782            0.13
                               小計             61,057,624,097              96.25
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 2,378,356,951              3.75
                合計(純資産総額)                           63,435,981,048              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    コロンビ   国債証券    COLOM  9.85%     88,800,000,000          3.85   3,423,182,023          3.87   3,444,001,972      9.850  2027/6/28    5.43
    ア
            06/28/27
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 01/01/24      61,500,000       1,654.45     1,017,488,451        1,711.91     1,052,825,285      0.000   2024/1/1    1.66
    南アフリ   国債証券    SAGB  10.5%       114,200,000        831.63     949,729,616        830.51     948,449,089     10.500   2026/12/21     1.50
    カ
            12/21/26
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/23      51,200,000       1,721.95     881,639,207       1,761.33     901,801,008      0.000   2023/7/1    1.42
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/23     37,750,000       2,189.29     826,457,524       2,198.85     830,065,906     10.000   2023/1/1    1.31
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/25     33,600,000       2,252.48     756,833,616       2,298.28     772,225,234     10.000   2025/1/1    1.22
    タイ   国債証券    THAIGB   3.3%      167,100,000        422.51     706,017,086        430.14     718,779,731      3.300  2038/6/17    1.13
            06/17/38
    マレーシ   国債証券    MGS  3.885%        24,350,000       2,816.71     685,870,563       2,810.31     684,312,771      3.885  2029/8/15    1.08
    ア
            08/15/29
    中国   国債証券    CGB  2.94%  10/17/24     43,000,000       1,588.25     682,949,254       1,587.01     682,416,639      2.940  2024/10/17     1.08
    メキシコ   国債証券    MBONO  7.5%       108,650,000        578.08     628,092,775        591.78     642,973,924      7.500   2027/6/3    1.01
            06/03/27
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/27     26,850,000       2,284.81     613,472,143       2,349.56     630,858,395     10.000   2027/1/1    0.99
    メキシコ   国債証券    MBONO  10%  12/05/24     100,250,000        617.85     619,396,115        621.46     623,014,632     10.000   2024/12/5    0.98
    マレーシ   国債証券    MGS  3.48%  03/15/23     22,850,000       2,659.49     607,693,906       2,647.64     604,986,599      3.480  2023/3/15    0.95
    ア
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.5%       19,400,000       3,097.42     600,900,600       3,084.50     598,393,704      2.500  2026/7/25    0.94
    ド
            07/25/26
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.5%       19,850,000       3,028.98     601,253,161       3,004.42     596,378,466      2.500  2024/4/25    0.94
    ド
            04/25/24
    南アフリ   国債証券    SAGB  8% 01/31/30      89,200,000        671.19     598,708,705        667.65     595,552,292      8.000  2030/1/31    0.94
    カ
                                 53/345


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    メキシコ   国債証券    MBONO  8.5%       93,600,000        615.53     576,144,682        633.73     593,176,269      8.500  2029/5/31    0.94
            05/31/29
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.5%       19,900,000       2,949.01     586,854,373       2,937.66     584,594,565      2.500  2023/1/25    0.92
    ド
            01/25/23
    メキシコ   国債証券    MBONO  6.5%       108,200,000        536.20     580,173,648        535.25     579,145,997      6.500   2022/6/9    0.91
            06/09/22
    中国   国債証券    CGB  3.25%  06/06/26     35,000,000       1,603.68     561,291,304       1,605.57     561,952,706      3.250   2026/6/6    0.89
    メキシコ   国債証券    MBONO  8% 12/07/23      97,950,000        569.90     558,220,498        570.14     558,454,344      8.000  2023/12/7    0.88
    タイ   国債証券    THAIGB   3.4%      126,700,000        427.45     541,581,113        432.18     547,578,331      3.400  2036/6/17    0.86
            06/17/36
    中国   国債証券    CGB  2.68%  05/21/30     35,400,000       1,516.20     536,737,823       1,522.51     538,968,851      2.680  2030/5/21    0.85
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.75%       89,300,000        570.44     509,406,635        577.80     515,982,544      8.750  2048/2/28    0.81
    カ
            02/28/48
    タイ   国債証券    THAIGB   3.65%      114,300,000        421.06     481,274,037        423.38     483,923,968      3.650  2031/6/20    0.76
            06/20/31
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.75%       15,050,000       3,188.83     479,919,176       3,180.83     478,715,263      2.750  2029/10/25     0.75
    ド
            10/25/29
    中国   国債証券    CGB  2.85%  06/04/27     30,500,000       1,549.41     472,571,951       1,558.32     475,287,686      2.850   2027/6/4    0.75
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 01/01/22      24,050,000       1,916.92     461,019,624       1,934.61     465,273,929      0.000   2022/1/1    0.73
    インドネ   国債証券    INDOGB   8.375%     52,000,000,000          0.84    436,925,008         0.86    451,997,624      8.375  2034/3/15    0.71
    シア
            03/15/34
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.75%       14,200,000       3,165.67     449,525,505       3,158.73     448,540,513      2.750  2028/4/25    0.71
    ド
            04/25/28
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                96.25
                  合計                               96.25
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績

                                 54/345




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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
        止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
        社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
        消すことができます。
       ＜その他＞

                                 56/345


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        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る 口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜ 一部解約     単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た
        解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

                                 57/345


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        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
        常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
        止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
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    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
         （イ）国内上場株式、国内上場投信
            原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
         （ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含み
            ます。）
            原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘
            柄は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
         （ハ）公社債等
            計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
            a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
            b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
            c.価格情報会社の提供する価額
            ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ③外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲
         値によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相
         場の仲値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
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         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2017年               8月25日設定）

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        原則として、毎年6月11日から翌年6月10日までとします。

        ただし、第1計算期間は2017年8月25日から2018年6月11日までとします。
        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
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         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、  議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
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          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
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        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
                                 63/345





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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2019年6月11日から2020年

      6月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                （2019年     6月10日現在）          （2020年     6月10日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        6,710,407               10,853,284
        コール・ローン
                                       604,849,277              1,127,300,133
        親投資信託受益証券
                                                       22,747,269
                                            -
        未収入金
                                       611,559,684              1,160,900,686
        流動資産合計
                                       611,559,684              1,160,900,686
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          39,513              2,068,646
        未払解約金
                                         134,617               267,288
        未払受託者報酬
                                        1,211,534               2,405,557
        未払委託者報酬
                                            13               15
        未払利息
                                          13,414               26,686
        その他未払費用
                                        1,399,091               4,768,192
        流動負債合計
                                        1,399,091               4,768,192
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       604,137,667              1,082,624,730
        元本
        剰余金
                                        6,022,926               73,507,764
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        10,646,204               51,826,527
          （分配準備積立金）
                                       610,160,593              1,156,132,494
        元本等合計
                                       610,160,593              1,156,132,494
       純資産合計
                                       611,559,684              1,160,900,686
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                 自　2018年      6月12日         自　2019年      6月11日
                                 至　2019年      6月10日         至　2020年      6月10日
     営業収益
                                            2               25
       受取利息
                                        3,062,352               55,418,898
       有価証券売買等損益
                                        3,062,354               55,418,923
       営業収益合計
     営業費用
                                          3,462               4,694
       支払利息
                                         205,998               468,948
       受託者報酬
                                        1,853,914               4,220,441
       委託者報酬
                                          20,641               46,787
       その他費用
                                        2,084,015               4,740,870
       営業費用合計
                                         978,339              50,678,053
     営業利益又は営業損失（△）
                                         978,339              50,678,053
     経常利益又は経常損失（△）
                                         978,339              50,678,053
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         386,408
                                                      △ 1,136,317
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        2,492,358               6,022,926
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        3,296,005               18,234,188
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        3,296,005               18,234,188
       額
                                         357,368              2,563,720
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         357,368              2,563,720
       額
                                            -               -
     分配金
                                        6,022,926               73,507,764
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 66/345











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                          第2期                      第3期

                      (2019年    6月10日現在)                  (2020年    6月10日現在)
    １.   計算期間の末日にお                         604,137,667口                     1,082,624,730口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.0100円    1口当たり純資産額                   1.0679円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (10,100円)     (1万口当たり純資産額)                  (10,679円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第2期                            第3期

               自 2018年   6月12日                        自 2019年   6月11日
               至 2019年   6月10日                        至 2020年   6月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,842,796円        費用控除後の配当等収益額              A      22,023,881円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      20,627,646円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       4,669,983円        収益調整金額               C       21,681,237円
       分配準備積立金額              D       803,408円       分配準備積立金額              D      9,175,000円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        15,316,187円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        73,507,764円
       当ファンドの期末残存口数              F      604,137,667口         当ファンドの期末残存口数              F     1,082,624,730口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           253円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           678円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）


    １．金融商品の状況に関する事項
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        第3期
                                     自  2019年    6月11日
                                     至  2020年    6月10日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第3期

                                    (2020年    6月10日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第2期                 第3期

                               自  2018年    6月12日            自  2019年    6月11日
               区分
                               至  2019年    6月10日            至  2020年    6月10日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                 131,171,116円                 604,137,667円
    期中追加設定元本額                                 507,695,592円                 609,862,541円
    期中一部解約元本額                                 34,729,041円                131,375,478円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             第2期                    第3期

                         (2019年    6月10日現在)                (2020年    6月10日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                            3,031,593                    54,150,807
           合計                        3,031,593                    54,150,807
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     親投資信託受益証券          新興国株式インデックス　マザーファンド                           89,754,727          244,285,440
               国内株式インデックス　マザーファンド                           22,727,365           34,859,232
               外国株式インデックス　マザーファンド                          116,409,585           320,231,127
               国内債券インデックス　マザーファンド                           14,243,620           20,094,899
               外国債券インデックス　マザーファンド                           98,160,452          287,541,412
               新興国債券インデックス　マザーファンド                          130,432,840           220,288,023
                    合計                     471,728,589          1,127,300,133
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年    6月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             12,973,876,480
        株式                             326,255,581,770
        派生商品評価勘定                               52,135,900
        未収入金                                3,926,850
        未収配当金                              2,558,353,487
        差入委託証拠金                               150,258,000
        流動資産合計                             341,994,132,487
       資産合計                              341,994,132,487
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,590,850
        前受金                               50,550,000
        未払金                              9,545,115,561
        未払解約金                              1,086,482,573
        未払利息                                 19,108
        その他未払費用                                  6,550
        流動負債合計                             10,683,764,642
       負債合計                               10,683,764,642
     純資産の部
       元本等
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                                2020年    6月10日現在
                項目                  金額（円）
        元本                             216,012,632,233
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           115,297,735,612
        元本等合計                             331,310,367,845
       純資産合計                              331,310,367,845
     負債純資産合計                                341,994,132,487
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    6月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)新株予約権証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、取得価額及び最終
                      相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


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                                       2020年    6月10日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              216,012,632,233口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.5338円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (15,338円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    6月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    6月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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                                     2020年    6月10日現在

                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2020年    6月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2019年    6月11日
    期首
    期首元本額                                               193,692,560,770円
    期中追加設定元本額                                                63,907,706,244円
    期中一部解約元本額                                                41,587,634,781円
    期末元本額                                               216,012,632,233円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  542,907,929円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 4,050,169,912円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  14,254,051円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                 9,463,933,787円
    世界経済インデックスファンド                                                 2,256,721,136円
    日本株式インデックス・オープン                                                 4,165,942,335円
                                 73/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2020年    6月10日現在
                       区分
    ＤＣマイセレクション２５                                                 6,794,218,686円
    ＤＣマイセレクション５０                                                19,234,801,214円
    ＤＣマイセレクション７５                                                17,958,647,838円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,812,276,879円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,906,883,349円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,229,770,357円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 5,323,519,361円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 7,001,975,461円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  342,478,192円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  700,809,354円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  469,278,735円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 2,897,457,128円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,065,214,945円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  15,426,982円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  35,161,415円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  40,561,470円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  262,368,211円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,628,611円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  68,142,124円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  255,125,364円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  52,819,677円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  274,939,691円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,542,084,768円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  670,522,818円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,851,183,368円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  602,141,241円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  37,950,114円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  707,641,176円
    グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  34,958,991円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  413,088,845円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  522,008,945円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  52,581,925円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  856,676,922円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 4,715,306,586円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 2,082,905,592円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,952,406,845円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 5,608,223,828円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 5,599,750,637円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                15,160,167,055円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  325,675,940円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  345,980,602円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,536,410,555円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  208,485,418円
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                                               2020年    6月10日現在
                       区分
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  10,921,764円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  67,879,951円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                13,589,672,309円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  495,066,105円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  22,727,365円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  77,116,906円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  13,301,270円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,749,307円
    グローバル経済コア                                                  269,700,404円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  18,451,470円
    ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  47,500,872円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   4,158,605円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  629,110,972円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  86,883,612円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    123,495円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    193,073円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    76,372円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    46,463円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                50,762,856,560円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,804,673,055円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  31,685,282円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  12,150,656円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年    6月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          11,831,951,410
           合計                                          11,831,951,410
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2020年     6月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         4,746,000,000               －    4,796,550,000           50,550,000
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            合計             4,746,000,000               －    4,796,550,000           50,550,000
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          6,800      2,760.00        18,768,000
    日本水産                         194,200        521.00       101,178,200
    マルハニチロ                         28,100       2,343.00        65,838,300
    カネコ種苗                          5,900      1,436.00         8,472,400
    サカタのタネ                         23,200       3,510.00        81,432,000
    ホクト                         14,800       1,975.00        29,230,000
    ホクリヨウ                          3,000       658.00        1,974,000
    住石ホールディングス                         39,200        123.00        4,821,600
    日鉄鉱業                          4,400      4,500.00        19,800,000
    三井松島ホールディングス                          7,500       906.00        6,795,000
    国際石油開発帝石                         779,000        779.80       607,464,200
    石油資源開発                         25,400       2,123.00        53,924,200
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          9,400      1,549.00        14,560,600
    ヒノキヤグループ                          4,800      1,831.00         8,788,800
    ショーボンドホールディングス                         30,200       4,990.00        150,698,000
    ミライト・ホールディングス                         57,700       1,526.00        88,050,200
    タマホーム                         10,500       1,296.00        13,608,000
    サンヨーホームズ                          1,700       652.00        1,108,400
    日本アクア                          7,700       597.00        4,596,900
    ファーストコーポレーション                          5,900       572.00        3,374,800
    ベステラ                          3,300      1,069.00         3,527,700
    ＴＡＴＥＲＵ                         40,000        183.00        7,320,000
    キャンディル                          3,200       549.00        1,756,800
    スペースバリューホールディングス                         23,700        385.00        9,124,500
    ダイセキ環境ソリューション                          3,700      1,007.00         3,725,900
    第一カッター興業                          2,400      2,055.00         4,932,000
    明豊ファシリティワークス                          6,200       594.00        3,682,800
    安藤・間                         115,600        690.00       79,764,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東急建設                         56,900        600.00       34,140,000
    コムシスホールディングス                         68,900       3,035.00        209,111,500
    ビーアールホールディングス                         21,100        578.00       12,195,800
    高松コンストラクショングループ                         12,100       2,393.00        28,955,300
    東建コーポレーション                          6,000      7,440.00        44,640,000
    ソネック                          2,000       838.00        1,676,000
    ヤマウラ                          8,400       832.00        6,988,800
    大成建設                         149,500       4,045.00        604,727,500
    大林組                         448,400       1,063.00        476,649,200
    清水建設                         455,100        921.00       419,147,100
    飛島建設                         12,900       1,153.00        14,873,700
    長谷工コーポレーション                         173,600       1,364.00        236,790,400
    松井建設                         17,600        691.00       12,161,600
    錢高組                          2,000      3,945.00         7,890,000
    鹿島建設                         352,000       1,296.00        456,192,000
    不動テトラ                         11,700       1,486.00        17,386,200
    大末建設                          5,200       841.00        4,373,200
    鉄建建設                          9,700      2,198.00        21,320,600
    西松建設                         34,600       2,133.00        73,801,800
    三井住友建設                         108,300        484.00       52,417,200
    大豊建設                         10,100       2,461.00        24,856,100
    前田建設工業                         112,300        875.00       98,262,500
    佐田建設                          9,600       415.00        3,984,000
    ナカノフドー建設                         12,300        385.00        4,735,500
    奥村組                         24,300       2,621.00        63,690,300
    東鉄工業                         19,200       2,800.00        53,760,000
    イチケン                          3,200      1,599.00         5,116,800
    富士ピー・エス                          6,600       577.00        3,808,200
    淺沼組                          5,000      4,400.00        22,000,000
    戸田建設                         186,200        704.00       131,084,800
    熊谷組                         20,800       2,723.00        56,638,400
    北野建設                          2,700      2,648.00         7,149,600
    植木組                          2,000      2,470.00         4,940,000
    矢作建設工業                         19,800        809.00       16,018,200
    ピーエス三菱                         14,800        556.00        8,228,800
    日本ハウスホールディングス                         30,600        305.00        9,333,000
    大東建託                         49,000      11,650.00        570,850,000
    新日本建設                         19,100        834.00       15,929,400
    ＮＩＰＰＯ                         37,100       2,615.00        97,016,500
    東亜道路工業                          2,800      3,265.00         9,142,000
    前田道路                         39,600       2,182.00        86,407,200
    日本道路                          4,300      7,470.00        32,121,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東亜建設工業                         14,000       1,601.00        22,414,000
    日本国土開発                         43,600        540.00       23,544,000
    若築建設                          8,100      1,247.00        10,100,700
    東洋建設                         50,300        419.00       21,075,700
    五洋建設                         177,800        587.00       104,368,600
    世紀東急工業                         21,500        760.00       16,340,000
    福田組                          5,200      4,980.00        25,896,000
    住友林業                         113,600       1,352.00        153,587,200
    日本基礎技術                         15,100        427.00        6,447,700
    巴コーポレーション                         19,900        397.00        7,900,300
    大和ハウス工業                         443,700       2,916.50       1,294,051,050
    ライト工業                         25,700       1,537.00        39,500,900
    積水ハウス                         486,300       2,162.50       1,051,623,750
    日特建設                         11,700        737.00        8,622,900
    北陸電気工事                          7,800       925.00        7,215,000
    ユアテック                         25,700        642.00       16,499,400
    日本リーテック                          9,400      2,182.00        20,510,800
    四電工                          2,400      2,519.00         6,045,600
    中電工                         18,100       2,313.00        41,865,300
    関電工                         63,800        973.00       62,077,400
    きんでん                         106,500       1,816.00        193,404,000
    東京エネシス                         14,900        818.00       12,188,200
    トーエネック                          4,500      3,735.00        16,807,500
    住友電設                         12,700       2,398.00        30,454,600
    日本電設工業                         24,600       2,480.00        61,008,000
    協和エクシオ                         68,000       2,533.00        172,244,000
    新日本空調                         11,900       2,546.00        30,297,400
    九電工                         31,500       3,080.00        97,020,000
    三機工業                         32,300       1,312.00        42,377,600
    日揮ホールディングス                         138,000       1,238.00        170,844,000
    中外炉工業                          4,800      1,655.00         7,944,000
    ヤマト                         14,300        665.00        9,509,500
    太平電業                         10,800       2,392.00        25,833,600
    高砂熱学工業                         39,000       1,815.00        70,785,000
    三晃金属工業                          1,900      2,200.00         4,180,000
    朝日工業社                          3,000      3,115.00         9,345,000
    明星工業                         29,000        786.00       22,794,000
    大氣社                         21,800       3,225.00        70,305,000
    ダイダン                         10,700       2,904.00        31,072,800
    日比谷総合設備                         14,400       1,852.00        26,668,800
    フィル・カンパニー                          2,600      3,110.00         8,086,000
    ＯＳＪＢホールディングス                         70,700        248.00       17,533,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東洋エンジニアリング                         18,800        450.00        8,460,000
    レイズネクスト                         24,000       1,236.00        29,664,000
    日本製粉                         42,000       1,613.00        67,746,000
    日清製粉グループ本社                         162,100       1,754.00        284,323,400
    日東富士製粉                          1,000      6,200.00         6,200,000
    昭和産業                         13,200       3,210.00        42,372,000
    鳥越製粉                         12,700        930.00       11,811,000
    中部飼料                         17,500       1,661.00        29,067,500
    フィード・ワン                         96,400        202.00       19,472,800
    東洋精糖                          2,400      1,265.00         3,036,000
    日本甜菜製糖                          7,500      1,727.00        12,952,500
    三井製糖                         12,600       2,107.00        26,548,200
    塩水港精糖                         15,500        217.00        3,363,500
    日新製糖                          6,800      1,954.00        13,287,200
    森永製菓                         33,700       4,345.00        146,426,500
    中村屋                          3,700      4,145.00        15,336,500
    江崎グリコ                         42,600       5,280.00        224,928,000
    名糖産業                          6,900      1,309.00         9,032,100
    井村屋グループ                          8,100      2,050.00        16,605,000
    不二家                          8,000      2,267.00        18,136,000
    山崎製パン                         107,600       1,868.00        200,996,800
    第一屋製パン                          2,500       970.00        2,425,000
    モロゾフ                          2,400      5,740.00        13,776,000
    亀田製菓                          8,200      5,330.00        43,706,000
    寿スピリッツ                         13,800       5,270.00        72,726,000
    カルビー                         65,400       3,010.00        196,854,000
    森永乳業                         26,500       4,470.00        118,455,000
    六甲バター                          9,500      1,566.00        14,877,000
    ヤクルト本社                         98,700       6,890.00        680,043,000
    明治ホールディングス                         94,900       8,260.00        783,874,000
    雪印メグミルク                         34,600       2,631.00        91,032,600
    プリマハム                         22,400       2,668.00        59,763,200
    日本ハム                         54,800       4,330.00        237,284,000
    林兼産業                          4,700       589.00        2,768,300
    丸大食品                         15,300       1,980.00        30,294,000
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         11,500       2,724.00        31,326,000
    柿安本店                          5,000      2,643.00        13,215,000
    伊藤ハム米久ホールディングス                         92,400        656.00       60,614,400
    サッポロホールディングス                         49,000       2,226.00        109,074,000
    アサヒグループホールディングス                         300,600       4,416.00       1,327,449,600
    キリンホールディングス                         608,700       2,315.00       1,409,140,500
    宝ホールディングス                         106,400       1,064.00        113,209,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オエノンホールディングス                         37,900        408.00       15,463,200
    養命酒製造                          4,400      1,889.00         8,311,600
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         100,700       2,274.00        228,991,800
    サントリー食品インターナショナル                         96,000       4,425.00        424,800,000
    ダイドーグループホールディングス                          7,400      4,765.00        35,261,000
    伊藤園                         43,600       6,090.00        265,524,000
    キーコーヒー                         14,100       2,297.00        32,387,700
    ユニカフェ                          3,700       975.00        3,607,500
    ジャパンフーズ                          2,000      1,202.00         2,404,000
    日清オイリオグループ                         18,500       3,370.00        62,345,000
    不二製油グループ本社                         35,000       2,904.00        101,640,000
    かどや製油                          1,600      3,650.00         5,840,000
    Ｊ－オイルミルズ                          7,400      4,075.00        30,155,000
    キッコーマン                         103,300       5,430.00        560,919,000
    味の素                         316,900       1,833.50        581,036,150
    キユーピー                         79,900       2,157.00        172,344,300
    ハウス食品グループ本社                         53,700       3,665.00        196,810,500
    カゴメ                         54,500       3,030.00        165,135,000
    焼津水産化学工業                          7,000       961.00        6,727,000
    アリアケジャパン                         13,100       7,270.00        95,237,000
    ピエトロ                          1,900      1,624.00         3,085,600
    エバラ食品工業                          3,500      2,192.00         7,672,000
    やまみ                          1,200      2,176.00         2,611,200
    ニチレイ                         68,400       3,035.00        207,594,000
    東洋水産                         73,800       5,570.00        411,066,000
    イートアンド                          5,000      1,805.00         9,025,000
    大冷                          1,900      1,979.00         3,760,100
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          8,000      1,129.00         9,032,000
    日清食品ホールディングス                         61,000       8,850.00        539,850,000
    永谷園ホールディングス                          7,000      2,194.00        15,358,000
    一正蒲鉾                          5,600      1,049.00         5,874,400
    フジッコ                         15,500       1,956.00        30,318,000
    ロック・フィールド                         15,500       1,313.00        20,351,500
    日本たばこ産業                         828,700       2,206.00       1,828,112,200
    ケンコーマヨネーズ                          8,000      2,185.00        17,480,000
    わらべや日洋ホールディングス                          9,400      1,751.00        16,459,400
    なとり                          8,000      1,745.00        13,960,000
    イフジ産業                          2,500       826.00        2,065,000
    ピックルスコーポレーション                          3,100      2,479.00         7,684,900
    北の達人コーポレーション                         50,100        574.00       28,757,400
    ユーグレナ                         61,900        840.00       51,996,000
    ミヨシ油脂                          5,500      1,104.00         6,072,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    理研ビタミン                         13,600       2,253.00        30,640,800
    片倉工業                         20,700       1,267.00        26,226,900
    グンゼ                         10,400       3,890.00        40,456,000
    東洋紡                         55,700       1,542.00        85,889,400
    ユニチカ                         42,300        382.00       16,158,600
    富士紡ホールディングス                          6,900      3,370.00        23,253,000
    倉敷紡績                         14,100       2,385.00        33,628,500
    シキボウ                          7,300      1,033.00         7,540,900
    日本毛織                         46,600       1,051.00        48,976,600
    トーア紡コーポレーション                          5,600       503.00        2,816,800
    帝国繊維                         16,000       2,307.00        36,912,000
    帝人                         114,500       1,813.00        207,588,500
    東レ                        1,014,900         560.00       568,344,000
    サカイオーベックス                          3,900      2,182.00         8,509,800
    住江織物                          3,100      2,173.00         6,736,300
    日本フエルト                          8,900       495.00        4,405,500
    イチカワ                          2,400      1,311.00         3,146,400
    日東製網                          1,600      1,360.00         2,176,000
    アツギ                         11,700        634.00        7,417,800
    ダイニック                          5,300       769.00        4,075,700
    セーレン                         34,800       1,394.00        48,511,200
    ソトー                          5,700       958.00        5,460,600
    東海染工                          2,000      1,122.00         2,244,000
    小松マテーレ                         23,100        757.00       17,486,700
    ワコールホールディングス                         36,600       2,164.00        79,202,400
    ホギメディカル                         16,000       3,410.00        54,560,000
    クラウディアホールディングス                          3,700       439.00        1,624,300
    ＴＳＩホールディングス                         47,200        505.00       23,836,000
    マツオカコーポレーション                          4,100      2,170.00         8,897,000
    ワールド                         19,900       1,673.00        33,292,700
    三陽商会                          7,300       945.00        6,898,500
    ナイガイ                          5,400       371.00        2,003,400
    オンワードホールディングス                         84,400        391.00       33,000,400
    ルックホールディングス                          4,900       867.00        4,248,300
    ゴールドウイン                         25,400       6,690.00        169,926,000
    デサント                         27,400       1,736.00        47,566,400
    キング                          6,800       500.00        3,400,000
    ヤマトインターナショナル                         12,600        380.00        4,788,000
    特種東海製紙                          8,900      4,340.00        38,626,000
    王子ホールディングス                         585,400        531.00       310,847,400
    日本製紙                         61,900       1,635.00        101,206,500
    三菱製紙                         15,900        390.00        6,201,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    北越コーポレーション                         83,500        415.00       34,652,500
    中越パルプ工業                          5,900      1,486.00         8,767,400
    巴川製紙所                          4,200       946.00        3,973,200
    大王製紙                         61,700       1,459.00        90,020,300
    阿波製紙                          3,600       525.00        1,890,000
    レンゴー                         132,400        876.00       115,982,400
    トーモク                          8,600      1,726.00        14,843,600
    ザ・パック                         10,600       3,290.00        34,874,000
    クラレ                         220,600       1,261.00        278,176,600
    旭化成                         928,200        940.50       872,972,100
    共和レザー                          7,600       705.00        5,358,000
    昭和電工                         99,700       2,696.00        268,791,200
    住友化学                        1,028,900         356.00       366,288,400
    住友精化                          6,200      3,365.00        20,863,000
    日産化学                         77,800       5,500.00        427,900,000
    ラサ工業                          4,900      1,595.00         7,815,500
    クレハ                         12,000       5,150.00        61,800,000
    多木化学                          5,500      7,840.00        43,120,000
    テイカ                         10,300       1,548.00        15,944,400
    石原産業                         25,100        787.00       19,753,700
    片倉コープアグリ                          3,600      1,231.00         4,431,600
    日本曹達                         20,700       3,020.00        62,514,000
    東ソー                         216,500       1,564.00        338,606,000
    トクヤマ                         40,400       2,637.00        106,534,800
    セントラル硝子                         28,600       2,090.00        59,774,000
    東亞合成                         87,900       1,088.00        95,635,200
    大阪ソーダ                         14,200       2,565.00        36,423,000
    関東電化工業                         33,200        922.00       30,610,400
    デンカ                         51,100       2,805.00        143,335,500
    信越化学工業                         240,500       12,770.00       3,071,185,000
    日本カーバイド工業                          4,700      1,418.00         6,664,600
    堺化学工業                          9,100      2,075.00        18,882,500
    第一稀元素化学工業                         15,200        811.00       12,327,200
    エア・ウォーター                         130,300       1,595.00        207,828,500
    大陽日酸                         134,600       1,979.00        266,373,400
    日本化学工業                          4,400      2,371.00        10,432,400
    東邦アセチレン                          2,100      1,286.00         2,700,600
    日本パーカライジング                         70,600       1,189.00        83,943,400
    高圧ガス工業                         22,200        775.00       17,205,000
    チタン工業                          1,700      1,851.00         3,146,700
    四国化成工業                         21,600       1,144.00        24,710,400
    戸田工業                          3,200      1,860.00         5,952,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ステラ　ケミファ                          7,600      2,754.00        20,930,400
    保土谷化学工業                          5,200      4,045.00        21,034,000
    日本触媒                         21,700       6,060.00        131,502,000
    大日精化工業                         12,400       2,547.00        31,582,800
    カネカ                         36,200       2,994.00        108,382,800
    三菱瓦斯化学                         130,300       1,678.00        218,643,400
    三井化学                         127,200       2,475.00        314,820,000
    ＪＳＲ                         130,500       2,018.00        263,349,000
    東京応化工業                         24,000       5,020.00        120,480,000
    大阪有機化学工業                         12,900       2,046.00        26,393,400
    三菱ケミカルホールディングス                         936,200        673.10       630,156,220
    ＫＨネオケム                         24,700       2,204.00        54,438,800
    ダイセル                         182,300        925.00       168,627,500
    住友ベークライト                         22,000       3,370.00        74,140,000
    積水化学工業                         301,100       1,581.00        476,039,100
    日本ゼオン                         126,300       1,060.00        133,878,000
    アイカ工業                         42,000       3,355.00        140,910,000
    宇部興産                         70,700       2,006.00        141,824,200
    積水樹脂                         25,200       2,347.00        59,144,400
    タキロンシーアイ                         30,300        703.00       21,300,900
    旭有機材                          7,900      1,517.00        11,984,300
    ニチバン                          7,400      1,502.00        11,114,800
    リケンテクノス                         35,200        433.00       15,241,600
    大倉工業                          6,600      1,690.00        11,154,000
    積水化成品工業                         18,800        624.00       11,731,200
    群栄化学工業                          3,200      2,676.00         8,563,200
    タイガースポリマー                          7,400       500.00        3,700,000
    ミライアル                          4,900      1,197.00         5,865,300
    ダイキアクシス                          5,000       865.00        4,325,000
    ダイキョーニシカワ                         29,500        601.00       17,729,500
    竹本容器                          5,000       766.00        3,830,000
    森六ホールディングス                          7,500      1,731.00        12,982,500
    日本化薬                         86,700       1,132.00        98,144,400
    カーリットホールディングス                         14,900        551.00        8,209,900
    日本精化                         11,300       1,460.00        16,498,000
    扶桑化学工業                         14,200       3,920.00        55,664,000
    トリケミカル研究所                          3,100      11,470.00         35,557,000
    ＡＤＥＫＡ                         64,500       1,523.00        98,233,500
    日油                         52,700       3,820.00        201,314,000
    新日本理化                         23,200        184.00        4,268,800
    ハリマ化成グループ                         11,600       1,038.00        12,040,800
    花王                         342,400       8,966.00       3,069,958,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一工業製薬                          5,200      4,920.00        25,584,000
    石原ケミカル                          3,800      1,958.00         7,440,400
    日華化学                          4,700       953.00        4,479,100
    ニイタカ                          2,900      4,395.00        12,745,500
    三洋化成工業                          8,400      4,945.00        41,538,000
    有機合成薬品工業                         10,700        383.00        4,098,100
    大日本塗料                         15,800        949.00       14,994,200
    日本ペイントホールディングス                         115,600       7,880.00        910,928,000
    関西ペイント                         157,300       2,312.00        363,677,600
    神東塗料                         11,000        202.00        2,222,000
    中国塗料                         39,900        817.00       32,598,300
    日本特殊塗料                         10,500       1,004.00        10,542,000
    藤倉化成                         18,900        538.00       10,168,200
    太陽ホールディングス                         10,300       5,020.00        51,706,000
    ＤＩＣ                         59,100       2,878.00        170,089,800
    サカタインクス                         30,600       1,087.00        33,262,200
    東洋インキＳＣホールディングス                         29,600       2,150.00        63,640,000
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         10,800        830.00        8,964,000
    富士フイルムホールディングス                         274,200       5,011.00       1,374,016,200
    資生堂                         284,100       7,223.00       2,052,054,300
    ライオン                         185,900       2,442.00        453,967,800
    高砂香料工業                          8,900      2,495.00        22,205,500
    マンダム                         32,100       2,135.00        68,533,500
    ミルボン                         19,100       5,270.00        100,657,000
    ファンケル                         57,900       3,050.00        176,595,000
    コーセー                         26,900      14,870.00        400,003,000
    コタ                          8,200      1,204.00         9,872,800
    シーボン                          1,900      2,160.00         4,104,000
    ポーラ・オルビスホールディングス                         61,000       2,228.00        135,908,000
    ノエビアホールディングス                         12,100       4,705.00        56,930,500
    アジュバンコスメジャパン                          3,200       960.00        3,072,000
    エステー                          9,200      1,655.00        15,226,000
    アグロ　カネショウ                          6,000      1,360.00         8,160,000
    コニシ                         23,500       1,552.00        36,472,000
    長谷川香料                         24,600       2,303.00        56,653,800
    星光ＰＭＣ                          8,200       751.00        6,158,200
    小林製薬                         40,100       9,700.00        388,970,000
    荒川化学工業                         12,800       1,279.00        16,371,200
    メック                          9,800      2,021.00        19,805,800
    日本高純度化学                          3,900      2,560.00         9,984,000
    タカラバイオ                         37,400       3,385.00        126,599,000
    ＪＣＵ                         17,300       3,185.00        55,100,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    新田ゼラチン                          9,000       735.00        6,615,000
    ＯＡＴアグリオ                          2,500      1,192.00         2,980,000
    デクセリアルズ                         36,900        882.00       32,545,800
    アース製薬                         10,800       7,390.00        79,812,000
    北興化学工業                         14,600        624.00        9,110,400
    大成ラミック                          4,700      2,778.00        13,056,600
    クミアイ化学工業                         59,100        900.00       53,190,000
    日本農薬                         25,500        508.00       12,954,000
    アキレス                          9,900      1,761.00        17,433,900
    有沢製作所                         22,600        834.00       18,848,400
    日東電工                         98,700       6,170.00        608,979,000
    レック                         15,200       1,790.00        27,208,000
    三光合成                         16,300        313.00        5,101,900
    きもと                         24,300        164.00        3,985,200
    藤森工業                         12,800       3,715.00        47,552,000
    前澤化成工業                          9,100      1,025.00         9,327,500
    未来工業                          7,700      1,998.00        15,384,600
    ウェーブロックホールディングス                          4,900       762.00        3,733,800
    ＪＳＰ                          8,400      1,558.00        13,087,200
    エフピコ                         15,700       7,950.00        124,815,000
    天馬                          9,500      1,754.00        16,663,000
    信越ポリマー                         25,700        937.00       24,080,900
    東リ                         35,600        278.00        9,896,800
    ニフコ                         52,500       2,520.00        132,300,000
    バルカー                         11,600       2,040.00        23,664,000
    ユニ・チャーム                         275,600       4,049.00       1,115,904,400
    ショーエイコーポレーション                          2,100       905.00        1,900,500
    協和キリン                         143,800       2,829.00        406,810,200
    武田薬品工業                        1,189,700        4,115.00       4,895,615,500
    アステラス製薬                        1,239,800        1,839.50       2,280,612,100
    大日本住友製薬                         106,000       1,617.00        171,402,000
    塩野義製薬                         179,800       6,614.00       1,189,197,200
    わかもと製薬                         17,000        321.00        5,457,000
    あすか製薬                         16,300       1,296.00        21,124,800
    日本新薬                         37,400       9,040.00        338,096,000
    ビオフェルミン製薬                          2,400      2,310.00         5,544,000
    中外製薬                         149,100       15,810.00       2,357,271,000
    科研製薬                         24,500       5,730.00        140,385,000
    エーザイ                         171,200       8,896.00       1,522,995,200
    ロート製薬                         73,400       3,275.00        240,385,000
    小野薬品工業                         328,400       3,027.00        994,066,800
    久光製薬                         37,800       5,580.00        210,924,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    持田製薬                         19,800       4,170.00        82,566,000
    参天製薬                         266,400       2,037.00        542,656,800
    扶桑薬品工業                          5,000      2,600.00        13,000,000
    日本ケミファ                          1,900      2,662.00         5,057,800
    ツムラ                         44,300       2,930.00        129,799,000
    日医工                         40,500       1,336.00        54,108,000
    キッセイ薬品工業                         25,300       2,760.00        69,828,000
    生化学工業                         27,700       1,171.00        32,436,700
    栄研化学                         25,100       1,849.00        46,409,900
    日水製薬                          6,000      1,242.00         7,452,000
    鳥居薬品                          8,900      3,265.00        29,058,500
    ＪＣＲファーマ                         10,100      12,060.00        121,806,000
    東和薬品                         18,300       2,211.00        40,461,300
    富士製薬工業                          9,700      1,244.00        12,066,800
    沢井製薬                         29,400       5,970.00        175,518,000
    ゼリア新薬工業                         25,900       2,038.00        52,784,200
    第一三共                         409,200       8,968.00       3,669,705,600
    キョーリン製薬ホールディングス                         31,600       2,164.00        68,382,400
    大幸薬品                         17,500       2,232.00        39,060,000
    ダイト                          8,700      4,425.00        38,497,500
    大塚ホールディングス                         272,400       4,969.00       1,353,555,600
    大正製薬ホールディングス                         30,200       6,850.00        206,870,000
    ペプチドリーム                         72,700       4,975.00        361,682,500
    日本コークス工業                         120,800         69.00       8,335,200
    ニチレキ                         16,900       1,652.00        27,918,800
    ユシロ化学工業                          8,000      1,323.00        10,584,000
    ビーピー・カストロール                          5,100      1,299.00         6,624,900
    富士石油                         38,200        188.00        7,181,600
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          5,200      1,108.00         5,761,600
    出光興産                         158,700       2,429.00        385,482,300
    ＪＸＴＧホールディングス                        2,151,100         421.90       907,549,090
    コスモエネルギーホールディングス                         41,400       1,749.00        72,408,600
    横浜ゴム                         82,800       1,725.00        142,830,000
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         82,100       1,589.00        130,456,900
    ブリヂストン                         411,900       3,703.00       1,525,265,700
    住友ゴム工業                         128,500       1,191.00        153,043,500
    藤倉コンポジット                         12,500        390.00        4,875,000
    オカモト                          8,700      3,980.00        34,626,000
    フコク                          6,300       692.00        4,359,600
    ニッタ                         16,100       2,394.00        38,543,400
    住友理工                         27,700        681.00       18,863,700
    三ツ星ベルト                         18,800       1,769.00        33,257,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    バンドー化学                         25,200        656.00       16,531,200
    日東紡績                         21,300       5,190.00        110,547,000
    ＡＧＣ                         141,400       3,440.00        486,416,000
    日本板硝子                         68,400        469.00       32,079,600
    石塚硝子                          2,600      2,151.00         5,592,600
    日本山村硝子                          6,000       910.00        5,460,000
    日本電気硝子                         57,500       1,907.00        109,652,500
    オハラ                          5,700      1,156.00         6,589,200
    住友大阪セメント                         27,100       3,890.00        105,419,000
    太平洋セメント                         90,300       2,620.00        236,586,000
    日本ヒューム                         14,400        753.00       10,843,200
    日本コンクリート工業                         30,900        280.00        8,652,000
    三谷セキサン                          6,700      5,320.00        35,644,000
    アジアパイルホールディングス                         20,400        488.00        9,955,200
    東海カーボン                         149,800       1,055.00        158,039,000
    日本カーボン                          7,400      3,730.00        27,602,000
    東洋炭素                          8,400      1,777.00        14,926,800
    ノリタケカンパニーリミテド                          7,900      3,700.00        29,230,000
    ＴＯＴＯ                         102,100       4,530.00        462,513,000
    日本碍子                         171,700       1,681.00        288,627,700
    日本特殊陶業                         108,800       1,762.00        191,705,600
    ＭＡＲＵＷＡ                          5,500      8,240.00        45,320,000
    品川リフラクトリーズ                          3,800      2,594.00         9,857,200
    黒崎播磨                          2,800      4,250.00        11,900,000
    ヨータイ                         11,400        740.00        8,436,000
    イソライト工業                          7,400       537.00        3,973,800
    東京窯業                         18,300        304.00        5,563,200
    ニッカトー                          6,500       720.00        4,680,000
    フジミインコーポレーテッド                         12,800       3,125.00        40,000,000
    クニミネ工業                          5,800      1,008.00         5,846,400
    エーアンドエーマテリアル                          2,400      1,197.00         2,872,800
    ニチアス                         39,200       2,446.00        95,883,200
    ニチハ                         19,900       2,432.00        48,396,800
    日本製鉄                         632,900       1,095.50        693,341,950
    神戸製鋼所                         259,000        430.00       111,370,000
    中山製鋼所                         19,800        381.00        7,543,800
    合同製鐵                          7,600      2,149.00        16,332,400
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         382,000        894.00       341,508,000
    東京製鐵                         68,900        678.00       46,714,200
    共英製鋼                         16,000       1,450.00        23,200,000
    大和工業                         30,100       2,297.00        69,139,700
    東京鐵鋼                          5,900      1,409.00         8,313,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大阪製鐵                          7,600      1,350.00        10,260,000
    淀川製鋼所                         19,100       1,817.00        34,704,700
    丸一鋼管                         45,900       2,868.00        131,641,200
    モリ工業                          4,300      2,440.00        10,492,000
    大同特殊鋼                         23,200       3,780.00        87,696,000
    日本高周波鋼業                          5,400       392.00        2,116,800
    日本冶金工業                         11,700       1,812.00        21,200,400
    山陽特殊製鋼                          9,700      1,091.00        10,582,700
    愛知製鋼                          8,000      3,170.00        25,360,000
    日立金属                         152,400       1,332.00        202,996,800
    日本金属                          3,300       715.00        2,359,500
    大平洋金属                          9,600      1,870.00        17,952,000
    新日本電工                         91,500        176.00       16,104,000
    栗本鐵工所                          7,000      1,847.00        12,929,000
    虹技                          2,100      1,257.00         2,639,700
    三菱製鋼                         10,600        738.00        7,822,800
    日亜鋼業                         20,900        291.00        6,081,900
    日本精線                          2,300      3,580.00         8,234,000
    エンビプロ・ホールディングス                          6,100       693.00        4,227,300
    シンニッタン                         22,200        282.00        6,260,400
    新家工業                          3,300      1,185.00         3,910,500
    大紀アルミニウム工業所                         23,500        618.00       14,523,000
    日本軽金属ホールディングス                         358,500        196.00       70,266,000
    三井金属鉱業                         38,200       2,400.00        91,680,000
    東邦亜鉛                          7,300      1,678.00        12,249,400
    三菱マテリアル                         93,500       2,486.00        232,441,000
    住友金属鉱山                         180,800       3,186.00        576,028,800
    ＤＯＷＡホールディングス                         35,800       3,615.00        129,417,000
    古河機械金属                         25,300       1,147.00        29,019,100
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         14,800       1,130.00        16,724,000
    東邦チタニウム                         25,500        747.00       19,048,500
    ＵＡＣＪ                         21,500       2,083.00        44,784,500
    ＣＫサンエツ                          3,000      3,330.00         9,990,000
    古河電気工業                         44,000       2,720.00        119,680,000
    住友電気工業                         528,800       1,377.00        728,157,600
    フジクラ                         171,100        340.00       58,174,000
    昭和電線ホールディングス                         16,400       1,091.00        17,892,400
    東京特殊電線                          2,200      2,313.00         5,088,600
    タツタ電線                         28,300        593.00       16,781,900
    カナレ電気                          2,400      1,888.00         4,531,200
    平河ヒューテック                          7,200      1,100.00         7,920,000
    リョービ                         17,500       1,477.00        25,847,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アーレスティ                         18,800        406.00        7,632,800
    アサヒホールディングス                         24,800       2,779.00        68,919,200
    稲葉製作所                          8,000      1,396.00        11,168,000
    宮地エンジニアリンググループ                          4,300      1,681.00         7,228,300
    トーカロ                         39,300       1,089.00        42,797,700
    アルファＣｏ                          5,000       978.00        4,890,000
    ＳＵＭＣＯ                         168,000       1,683.00        282,744,000
    川田テクノロジーズ                          2,900      5,210.00        15,109,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          4,000      3,625.00        14,500,000
    信和                          8,100       735.00        5,953,500
    東洋製罐グループホールディングス                         90,100       1,354.00        121,995,400
    ホッカンホールディングス                          7,800      1,700.00        13,260,000
    コロナ                          7,800      1,001.00         7,807,800
    横河ブリッジホールディングス                         26,300       2,199.00        57,833,700
    駒井ハルテック                          2,600      1,505.00         3,913,000
    高田機工                          1,300      2,401.00         3,121,300
    三和ホールディングス                         133,300       1,010.00        134,633,000
    文化シヤッター                         41,700        796.00       33,193,200
    三協立山                         18,200       1,054.00        19,182,800
    アルインコ                         10,300        959.00        9,877,700
    東洋シヤッター                          3,400       700.00        2,380,000
    ＬＩＸＩＬグループ                         208,600       1,638.00        341,686,800
    日本フイルコン                         10,800        542.00        5,853,600
    ノーリツ                         29,300       1,306.00        38,265,800
    長府製作所                         14,400       2,325.00        33,480,000
    リンナイ                         27,500       9,350.00        257,125,000
    ダイニチ工業                          7,600       670.00        5,092,000
    日東精工                         19,500        497.00        9,691,500
    三洋工業                          1,900      1,831.00         3,478,900
    岡部                         28,700        855.00       24,538,500
    ジーテクト                         17,600       1,229.00        21,630,400
    東プレ                         26,400       1,384.00        36,537,600
    高周波熱錬                         27,200        581.00       15,803,200
    東京製綱                         10,100        620.00        6,262,000
    サンコール                         10,600        479.00        5,077,400
    モリテック　スチール                         11,000        326.00        3,586,000
    パイオラックス                         20,900       1,737.00        36,303,300
    エイチワン                         13,900        629.00        8,743,100
    日本発條                         151,700        796.00       120,753,200
    中央発條                          1,700      2,811.00         4,778,700
    アドバネクス                          2,000      1,308.00         2,616,000
    立川ブラインド工業                          6,200      1,283.00         7,954,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三益半導体工業                         11,000       2,264.00        24,904,000
    日本ドライケミカル                          3,600      1,719.00         6,188,400
    日本製鋼所                         43,000       1,656.00        71,208,000
    三浦工業                         61,200       4,480.00        274,176,000
    タクマ                         48,000       1,442.00        69,216,000
    ツガミ                         29,400       1,018.00        29,929,200
    オークマ                         16,500       5,070.00        83,655,000
    芝浦機械                         16,000       2,411.00        38,576,000
    アマダ                         175,500       1,012.00        177,606,000
    アイダエンジニアリング                         37,200        782.00       29,090,400
    滝澤鉄工所                          4,500      1,059.00         4,765,500
    ＦＵＪＩ                         60,900       1,953.00        118,937,700
    牧野フライス製作所                         16,600       3,685.00        61,171,000
    オーエスジー                         65,400       1,745.00        114,123,000
    ダイジェット工業                          1,700      1,339.00         2,276,300
    旭ダイヤモンド工業                         37,300        545.00       20,328,500
    ＤＭＧ森精機                         89,600       1,438.00        128,844,800
    ソディック                         33,300        875.00       29,137,500
    ディスコ                         19,200      26,730.00        513,216,000
    日東工器                          7,800      2,016.00        15,724,800
    日進工具                          5,600      2,692.00        15,075,200
    パンチ工業                         13,000        442.00        5,746,000
    冨士ダイス                          6,400       675.00        4,320,000
    豊和工業                          8,000       815.00        6,520,000
    ＯＫＫ                          5,800       446.00        2,586,800
    東洋機械金属                         10,300        445.00        4,583,500
    津田駒工業                          2,900      1,008.00         2,923,200
    エンシュウ                          3,500      1,014.00         3,549,000
    島精機製作所                         22,300       1,640.00        36,572,000
    オプトラン                         15,800       2,570.00        40,606,000
    ＮＣホールディングス                          4,500       544.00        2,448,000
    イワキポンプ                          9,100      1,061.00         9,655,100
    フリュー                         13,900        957.00       13,302,300
    ヤマシンフィルタ                         30,800       1,068.00        32,894,400
    日阪製作所                         17,600        804.00       14,150,400
    やまびこ                         27,500       1,011.00        27,802,500
    平田機工                          6,700      6,190.00        41,473,000
    ペガサスミシン製造                         14,600        375.00        5,475,000
    マルマエ                          5,300      1,012.00         5,363,600
    タツモ                          6,700      1,752.00        11,738,400
    ナブテスコ                         83,400       3,420.00        285,228,000
    三井海洋開発                         15,100       1,739.00        26,258,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    レオン自動機                         13,900       1,384.00        19,237,600
    ＳＭＣ                         44,900      55,890.00       2,509,461,000
    ホソカワミクロン                          5,000      5,960.00        29,800,000
    ユニオンツール                          5,300      2,894.00        15,338,200
    オイレス工業                         18,300       1,464.00        26,791,200
    日精エー・エス・ビー機械                          4,100      3,520.00        14,432,000
    サトーホールディングス                         20,200       2,568.00        51,873,600
    技研製作所                         12,500       5,020.00        62,750,000
    日本エアーテック                          5,100      1,036.00         5,283,600
    カワタ                          4,300       813.00        3,495,900
    日精樹脂工業                         12,000        880.00       10,560,000
    オカダアイヨン                          4,600      1,003.00         4,613,800
    ワイエイシイホールディングス                          6,100       527.00        3,214,700
    小松製作所                         647,700       2,306.00       1,493,596,200
    住友重機械工業                         81,900       2,695.00        220,720,500
    日立建機                         57,300       3,055.00        175,051,500
    日工                         19,700        671.00       13,218,700
    巴工業                          6,100      1,874.00        11,431,400
    井関農機                         14,400       1,258.00        18,115,200
    ＴＯＷＡ                         14,500       1,244.00        18,038,000
    丸山製作所                          3,000      1,281.00         3,843,000
    北川鉄工所                          6,500      1,804.00        11,726,000
    ローツェ                          6,300      5,380.00        33,894,000
    タカキタ                          5,100       593.00        3,024,300
    クボタ                         758,700       1,613.50       1,224,162,450
    荏原実業                          3,600      2,605.00         9,378,000
    三菱化工機                          5,000      1,761.00         8,805,000
    月島機械                         26,400       1,300.00        34,320,000
    帝国電機製作所                         11,900       1,273.00        15,148,700
    新東工業                         34,100        814.00       27,757,400
    澁谷工業                         12,500       3,140.00        39,250,000
    アイチ　コーポレーション                         24,900        754.00       18,774,600
    小森コーポレーション                         36,400        734.00       26,717,600
    鶴見製作所                         11,100       1,883.00        20,901,300
    住友精密工業                          2,200      2,459.00         5,409,800
    日本ギア工業                          6,100       292.00        1,781,200
    酒井重工業                          2,700      2,500.00         6,750,000
    荏原製作所                         59,200       2,729.00        161,556,800
    石井鐵工所                          1,900      2,530.00         4,807,000
    酉島製作所                         14,600        838.00       12,234,800
    北越工業                         14,800       1,104.00        16,339,200
    ダイキン工業                         182,200       16,760.00       3,053,672,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オルガノ                          5,200      5,880.00        30,576,000
    トーヨーカネツ                          6,300      2,225.00        14,017,500
    栗田工業                         77,400       3,075.00        238,005,000
    椿本チエイン                         20,400       2,960.00        60,384,000
    大同工業                          7,000       707.00        4,949,000
    木村化工機                         12,200        478.00        5,831,600
    アネスト岩田                         22,400        876.00       19,622,400
    ダイフク                         73,100       8,860.00        647,666,000
    サムコ                          3,600      2,150.00         7,740,000
    加藤製作所                          7,900      1,282.00        10,127,800
    油研工業                          2,500      1,534.00         3,835,000
    タダノ                         69,100        939.00       64,884,900
    フジテック                         52,000       1,809.00        94,068,000
    ＣＫＤ                         39,200       1,969.00        77,184,800
    キトー                         10,900       1,288.00        14,039,200
    平和                         39,900       1,895.00        75,610,500
    理想科学工業                         12,700       1,495.00        18,986,500
    ＳＡＮＫＹＯ                         31,900       2,886.00        92,063,400
    日本金銭機械                         16,000        659.00       10,544,000
    マースグループホールディングス                          9,100      1,652.00        15,033,200
    フクシマガリレイ                          8,800      3,590.00        31,592,000
    オーイズミ                          6,200       413.00        2,560,600
    ダイコク電機                          6,600      1,271.00         8,388,600
    竹内製作所                         24,000       1,808.00        43,392,000
    アマノ                         37,500       2,458.00        92,175,000
    ＪＵＫＩ                         19,900        661.00       13,153,900
    蛇の目ミシン工業                         13,200        489.00        6,454,800
    マックス                         21,900       1,677.00        36,726,300
    グローリー                         36,800       2,641.00        97,188,800
    新晃工業                         13,400       1,505.00        20,167,000
    大和冷機工業                         20,800       1,038.00        21,590,400
    セガサミーホールディングス                         141,900       1,389.00        197,099,100
    日本ピストンリング                          5,300      1,245.00         6,598,500
    リケン                          6,700      3,050.00        20,435,000
    ＴＰＲ                         19,300       1,589.00        30,667,700
    ツバキ・ナカシマ                         29,300       1,050.00        30,765,000
    ホシザキ                         41,800       9,220.00        385,396,000
    大豊工業                         11,800        612.00        7,221,600
    日本精工                         269,300        898.00       241,831,400
    ＮＴＮ                         331,300        253.00       83,818,900
    ジェイテクト                         137,300        964.00       132,357,200
    不二越                         13,300       3,740.00        49,742,000
                                 92/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本トムソン                         42,700        401.00       17,122,700
    ＴＨＫ                         83,200       2,959.00        246,188,800
    ユーシン精機                         11,200        796.00        8,915,200
    前澤給装工業                          5,200      1,994.00        10,368,800
    イーグル工業                         17,800        795.00       14,151,000
    前澤工業                          9,800       353.00        3,459,400
    日本ピラー工業                         14,500       1,474.00        21,373,000
    キッツ                         58,100        736.00       42,761,600
    マキタ                         186,500       3,920.00        731,080,000
    日立造船                         113,700        411.00       46,730,700
    三菱重工業                         239,700       2,971.00        712,148,700
    ＩＨＩ                         103,100       1,820.00        187,642,000
    スター精密                         22,100       1,342.00        29,658,200
    日清紡ホールディングス                         95,400        889.00       84,810,600
    イビデン                         87,800       2,969.00        260,678,200
    コニカミノルタ                         313,700        453.00       142,106,100
    ブラザー工業                         174,900       2,116.00        370,088,400
    ミネベアミツミ                         265,700       2,115.00        561,955,500
    日立製作所                         687,100       3,709.00       2,548,453,900
    三菱電機                        1,430,000        1,483.50       2,121,405,000
    富士電機                         86,200       3,055.00        263,341,000
    東洋電機製造                          5,300      1,252.00         6,635,600
    安川電機                         153,900       3,895.00        599,440,500
    シンフォニアテクノロジー                         18,600       1,126.00        20,943,600
    明電舎                         26,300       1,824.00        47,971,200
    オリジン                          4,000      1,538.00         6,152,000
    山洋電気                          7,000      4,695.00        32,865,000
    デンヨー                         12,200       1,933.00        23,582,600
    東芝テック                         17,900       3,990.00        71,421,000
    芝浦メカトロニクス                          2,700      3,020.00         8,154,000
    マブチモーター                         39,700       3,600.00        142,920,000
    日本電産                         344,200       7,000.00       2,409,400,000
    トレックス・セミコンダクター                          8,700      1,280.00        11,136,000
    東光高岳                          8,500      1,059.00         9,001,500
    ダイヘン                         15,700       3,605.00        56,598,500
    ヤーマン                         24,100        781.00       18,822,100
    ＪＶＣケンウッド                         119,700        190.00       22,743,000
    ミマキエンジニアリング                         14,300        401.00        5,734,300
    第一精工                          6,100      2,529.00        15,426,900
    日新電機                         33,600       1,154.00        38,774,400
    大崎電気工業                         28,700        527.00       15,124,900
    オムロン                         128,200       7,440.00        953,808,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日東工業                         21,100       1,886.00        39,794,600
    ＩＤＥＣ                         20,700       1,750.00        36,225,000
    正興電機製作所                          4,000      1,032.00         4,128,000
    不二電機工業                          2,800      1,314.00         3,679,200
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         48,000       1,969.00        94,512,000
    サクサホールディングス                          3,400      1,803.00         6,130,200
    メルコホールディングス                          5,200      2,840.00        14,768,000
    テクノメディカ                          3,500      1,840.00         6,440,000
    日本電気                         173,500       5,040.00        874,440,000
    富士通                         137,900       11,925.00       1,644,457,500
    沖電気工業                         58,200       1,111.00        64,660,200
    岩崎通信機                          6,300       850.00        5,355,000
    電気興業                          6,900      2,765.00        19,078,500
    サンケン電気                         15,600       2,494.00        38,906,400
    ナカヨ                          2,900      1,468.00         4,257,200
    アイホン                          8,200      1,598.00        13,103,600
    ルネサスエレクトロニクス                         684,900        647.00       443,130,300
    セイコーエプソン                         177,500       1,423.00        252,582,500
    ワコム                         97,300        595.00       57,893,500
    アルバック                         26,300       3,320.00        87,316,000
    アクセル                          6,700       815.00        5,460,500
    ＥＩＺＯ                         11,100       4,300.00        47,730,000
    日本信号                         36,500       1,223.00        44,639,500
    京三製作所                         33,700        535.00       18,029,500
    能美防災                         19,200       2,073.00        39,801,600
    ホーチキ                         10,800       1,441.00        15,562,800
    星和電機                          7,900       670.00        5,293,000
    エレコム                         15,900       5,130.00        81,567,000
    パナソニック                        1,633,800         987.00      1,612,560,600
    シャープ                         165,600       1,276.00        211,305,600
    アンリツ                         92,100       2,403.00        221,316,300
    富士通ゼネラル                         38,900       2,256.00        87,758,400
    ソニー                         895,800       7,496.00       6,714,916,800
    ＴＤＫ                         69,100      11,140.00        769,774,000
    帝国通信工業                          6,800      1,225.00         8,330,000
    タムラ製作所                         48,000        484.00       23,232,000
    アルプスアルパイン                         126,900       1,583.00        200,882,700
    池上通信機                          4,500       928.00        4,176,000
    鈴木                          7,800       788.00        6,146,400
    日本トリム                          2,100      3,250.00         6,825,000
    ローランド　ディー．ジー．                          8,300      1,344.00        11,155,200
    フォスター電機                         15,100       1,289.00        19,463,900
                                 94/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＭＫ                          3,700      2,638.00         9,760,600
    ヨコオ                          9,500      2,808.00        26,676,000
    ホシデン                         39,700        984.00       39,064,800
    ヒロセ電機                         22,200      12,430.00        275,946,000
    日本航空電子工業                         32,900       1,676.00        55,140,400
    ＴＯＡ                         15,500        796.00       12,338,000
    マクセルホールディングス                         31,300       1,122.00        35,118,600
    古野電気                         19,000       1,043.00        19,817,000
    ユニデンホールディングス                          4,000      1,870.00         7,480,000
    スミダコーポレーション                         11,700        870.00       10,179,000
    アイコム                          8,000      3,015.00        24,120,000
    リオン                          6,300      2,380.00        14,994,000
    本多通信工業                         13,500        467.00        6,304,500
    横河電機                         131,300       1,711.00        224,654,300
    新電元工業                          5,100      2,644.00        13,484,400
    アズビル                         90,300       3,010.00        271,803,000
    東亜ディーケーケー                          7,800       884.00        6,895,200
    日本光電工業                         59,300       3,445.00        204,288,500
    チノー                          5,000      1,405.00         7,025,000
    共和電業                         15,300        411.00        6,288,300
    日本電子材料                          5,800       996.00        5,776,800
    堀場製作所                         28,300       5,890.00        166,687,000
    アドバンテスト                         106,300       6,070.00        645,241,000
    小野測器                          7,100       542.00        3,848,200
    エスペック                         13,000       1,828.00        23,764,000
    キーエンス                         129,600       44,780.00       5,803,488,000
    日置電機                          7,600      3,350.00        25,460,000
    シスメックス                         102,300       8,325.00        851,647,500
    日本マイクロニクス                         25,400       1,120.00        28,448,000
    メガチップス                         13,600       2,067.00        28,111,200
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          8,500      3,455.00        29,367,500
    澤藤電機                          2,100      1,613.00         3,387,300
    原田工業                          7,500       855.00        6,412,500
    コーセル                         19,700        947.00       18,655,900
    イリソ電子工業                         12,200       3,950.00        48,190,000
    オプテックスグループ                         23,900       1,413.00        33,770,700
    千代田インテグレ                          6,900      1,772.00        12,226,800
    アイ・オー・データ機器                          5,200      1,025.00         5,330,000
    レーザーテック                         62,900       9,690.00        609,501,000
    スタンレー電気                         100,700       2,823.00        284,276,100
    岩崎電気                          5,800      2,171.00        12,591,800
    ウシオ電機                         79,300       1,520.00        120,536,000
                                 95/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    岡谷電機産業                         13,000        337.00        4,381,000
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         14,800        383.00        5,668,400
    エノモト                          4,800      1,075.00         5,160,000
    日本セラミック                         14,800       2,405.00        35,594,000
    遠藤照明                          8,200       657.00        5,387,400
    古河電池                         11,100        918.00       10,189,800
    双信電機                          8,500       395.00        3,357,500
    山一電機                         10,700       1,626.00        17,398,200
    図研                          9,500      2,747.00        26,096,500
    日本電子                         28,400       2,929.00        83,183,600
    カシオ計算機                         126,600       1,982.00        250,921,200
    ファナック                         135,900       20,440.00       2,777,796,000
    日本シイエムケイ                         34,900        450.00       15,705,000
    エンプラス                          7,500      2,605.00        19,537,500
    大真空                          5,500      2,063.00        11,346,500
    ローム                         63,600       7,680.00        488,448,000
    浜松ホトニクス                         102,700       4,825.00        495,527,500
    三井ハイテック                         16,200       1,651.00        26,746,200
    新光電気工業                         48,400       1,432.00        69,308,800
    京セラ                         201,300       6,156.00       1,239,202,800
    太陽誘電                         63,800       3,415.00        217,877,000
    村田製作所                         420,100       6,508.00       2,734,010,800
    双葉電子工業                         23,200       1,012.00        23,478,400
    北陸電気工業                          6,400       975.00        6,240,000
    ニチコン                         49,200        812.00       39,950,400
    日本ケミコン                         10,900       1,832.00        19,968,800
    ＫＯＡ                         22,100       1,116.00        24,663,600
    市光工業                         22,500        563.00       12,667,500
    小糸製作所                         85,800       4,825.00        413,985,000
    ミツバ                         27,500        522.00       14,355,000
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         24,800       5,490.00        136,152,000
    キヤノン電子                         15,300       1,752.00        26,805,600
    キヤノン                         769,800       2,347.50       1,807,105,500
    リコー                         363,900        926.00       336,971,400
    象印マホービン                         42,300       1,747.00        73,898,100
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,200      1,538.00         3,383,600
    東京エレクトロン                         90,700      23,880.00       2,165,916,000
    トヨタ紡織                         41,700       1,535.00        64,009,500
    芦森工業                          3,000       938.00        2,814,000
    ユニプレス                         27,800       1,076.00        29,912,800
    豊田自動織機                         115,700       5,920.00        684,944,000
    モリタホールディングス                         25,000       1,753.00        43,825,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三櫻工業                         18,200        771.00       14,032,200
    デンソー                         314,800       4,237.00       1,333,807,600
    東海理化電機製作所                         37,700       1,677.00        63,222,900
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         51,600        642.00       33,127,200
    川崎重工業                         111,300       1,925.00        214,252,500
    名村造船所                         46,000        183.00        8,418,000
    日本車輌製造                          5,200      2,822.00        14,674,400
    三菱ロジスネクスト                         18,900       1,092.00        20,638,800
    近畿車輛                          2,100      1,332.00         2,797,200
    日産自動車                        1,686,400         463.90       782,320,960
    いすゞ自動車                         414,300       1,070.00        443,301,000
    トヨタ自動車                        1,595,500        7,094.00      11,318,477,000
    日野自動車                         178,600        816.00       145,737,600
    三菱自動車工業                         529,300        337.00       178,374,100
    エフテック                         10,100        575.00        5,807,500
    レシップホールディングス                          5,600       577.00        3,231,200
    ＧＭＢ                          2,700       708.00        1,911,600
    ファルテック                          2,600       736.00        1,913,600
    武蔵精密工業                         31,900       1,158.00        36,940,200
    日産車体                         27,900       1,028.00        28,681,200
    新明和工業                         38,500       1,104.00        42,504,000
    極東開発工業                         26,600       1,400.00        37,240,000
    日信工業                         29,100       2,211.00        64,340,100
    トピー工業                         11,800       1,465.00        17,287,000
    ティラド                          5,200      1,509.00         7,846,800
    曙ブレーキ工業                         78,500        206.00       16,171,000
    タチエス                         23,500        987.00       23,194,500
    ＮＯＫ                         76,900       1,471.00        113,119,900
    フタバ産業                         39,900        531.00       21,186,900
    ＫＹＢ                         16,000       2,407.00        38,512,000
    大同メタル工業                         27,600        589.00       16,256,400
    プレス工業                         71,100        305.00       21,685,500
    ミクニ                         18,400        299.00        5,501,600
    太平洋工業                         30,000       1,106.00        33,180,000
    ケーヒン                         32,900       2,551.00        83,927,900
    河西工業                         19,400        504.00        9,777,600
    アイシン精機                         117,800       3,635.00        428,203,000
    マツダ                         420,700        815.00       342,870,500
    今仙電機製作所                         13,400        779.00       10,438,600
    本田技研工業                        1,125,800        3,039.00       3,421,306,200
    スズキ                         283,400       4,155.00       1,177,527,000
    ＳＵＢＡＲＵ                         443,900       2,593.50       1,151,254,650
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    安永                          7,000      1,085.00         7,595,000
    ヤマハ発動機                         186,500       1,773.00        330,664,500
    ショーワ                         33,800       2,253.00        76,151,400
    ＴＢＫ                         17,200        470.00        8,084,000
    エクセディ                         19,500       1,841.00        35,899,500
    豊田合成                         46,200       2,441.00        112,774,200
    愛三工業                         22,500        623.00       14,017,500
    盟和産業                          2,300       978.00        2,249,400
    日本プラスト                         11,400        520.00        5,928,000
    ヨロズ                         13,400       1,226.00        16,428,400
    エフ・シー・シー                         23,400       2,066.00        48,344,400
    シマノ                         53,500      19,730.00       1,055,555,000
    テイ・エス　テック                         33,200       3,210.00        106,572,000
    ジャムコ                          7,200       901.00        6,487,200
    テルモ                         404,600       4,171.00       1,687,586,600
    クリエートメディック                          4,800       999.00        4,795,200
    日機装                         42,900       1,056.00        45,302,400
    日本エム・ディ・エム                          8,300      1,758.00        14,591,400
    島津製作所                         170,900       2,914.00        498,002,600
    ＪＭＳ                         12,100        851.00       10,297,100
    長野計器                         10,400       1,025.00        10,660,000
    ブイ・テクノロジー                          6,700      3,950.00        26,465,000
    東京計器                          9,100       973.00        8,854,300
    愛知時計電機                          1,900      4,380.00         8,322,000
    インターアクション                          7,700      2,274.00        17,509,800
    オーバル                         13,000        237.00        3,081,000
    東京精密                         25,900       3,745.00        96,995,500
    マニー                         57,000       2,966.00        169,062,000
    ニコン                         218,400       1,018.00        222,331,200
    トプコン                         72,000       1,031.00        74,232,000
    オリンパス                         791,200       1,921.00       1,519,895,200
    理研計器                         12,600       2,473.00        31,159,800
    タムロン                         11,500       2,026.00        23,299,000
    ＨＯＹＡ                         285,500       10,050.00       2,869,275,000
    シード                          6,100       794.00        4,843,400
    ノーリツ鋼機                          9,700      1,515.00        14,695,500
    エー・アンド・デイ                         13,100        741.00        9,707,100
    朝日インテック                         161,900       3,065.00        496,223,500
    シチズン時計                         167,600        407.00       68,213,200
    リズム時計工業                          4,500       685.00        3,082,500
    大研医器                         10,000        619.00        6,190,000
    メニコン                         20,300       4,845.00        98,353,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シンシア                          1,600       483.00         772,800
    松風                          6,500      1,608.00        10,452,000
    セイコーホールディングス                         20,200       1,959.00        39,571,800
    ニプロ                         99,000       1,241.00        122,859,000
    中本パックス                          3,600      1,523.00         5,482,800
    スノーピーク                          7,600      1,084.00         8,238,400
    パラマウントベッドホールディングス                         15,100       4,180.00        63,118,000
    トランザクション                          7,800      1,085.00         8,463,000
    粧美堂                          4,200       363.00        1,524,600
    ニホンフラッシュ                         13,400       1,420.00        19,028,000
    前田工繊                         15,800       2,468.00        38,994,400
    永大産業                         18,700        329.00        6,152,300
    アートネイチャー                         15,300        620.00        9,486,000
    バンダイナムコホールディングス                         147,800       6,205.00        917,099,000
    アイフィスジャパン                          3,600       733.00        2,638,800
    共立印刷                         23,800        145.00        3,451,000
    ＳＨＯＥＩ                         12,500       2,517.00        31,462,500
    フランスベッドホールディングス                         20,200        874.00       17,654,800
    パイロットコーポレーション                         23,300       3,670.00        85,511,000
    萩原工業                          7,900      1,448.00        11,439,200
    トッパン・フォームズ                         30,600       1,124.00        34,394,400
    フジシールインターナショナル                         32,100       2,165.00        69,496,500
    タカラトミー                         64,100        937.00       60,061,700
    廣済堂                         10,000        847.00        8,470,000
    エステールホールディングス                          3,800       620.00        2,356,000
    アーク                         54,600        126.00        6,879,600
    タカノ                          5,600       760.00        4,256,000
    プロネクサス                         12,300       1,196.00        14,710,800
    ホクシン                          8,800       130.00        1,144,000
    ウッドワン                          4,800      1,170.00         5,616,000
    大建工業                          9,600      1,756.00        16,857,600
    凸版印刷                         201,800       1,941.00        391,693,800
    大日本印刷                         187,100       2,637.00        493,382,700
    共同印刷                          4,400      2,960.00        13,024,000
    ＮＩＳＳＨＡ                         29,400       1,075.00        31,605,000
    光村印刷                          1,200      1,499.00         1,798,800
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          6,900      1,916.00        13,220,400
    アシックス                         118,000       1,380.00        162,840,000
    ツツミ                          4,500      1,848.00         8,316,000
    小松ウオール工業                          4,400      1,889.00         8,311,600
    ヤマハ                         85,000       5,650.00        480,250,000
    河合楽器製作所                          4,400      2,823.00        12,421,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    クリナップ                         13,300        556.00        7,394,800
    ピジョン                         86,400       4,120.00        355,968,000
    オリバー                          3,000      2,965.00         8,895,000
    兼松サステック                           900     1,434.00         1,290,600
    キングジム                         11,900        954.00       11,352,600
    リンテック                         34,000       2,624.00        89,216,000
    イトーキ                         30,400        388.00       11,795,200
    任天堂                         87,700      45,340.00       3,976,318,000
    三菱鉛筆                         23,500       1,525.00        35,837,500
    タカラスタンダード                         29,500       1,557.00        45,931,500
    コクヨ                         68,600       1,333.00        91,443,800
    ナカバヤシ                         14,100        603.00        8,502,300
    グローブライド                          6,400      2,336.00        14,950,400
    オカムラ                         49,900        843.00       42,065,700
    美津濃                         13,000       2,167.00        28,171,000
    東京電力ホールディングス                        1,141,500         373.00       425,779,500
    中部電力                         437,500       1,411.50        617,531,250
    関西電力                         541,800       1,126.50        610,337,700
    中国電力                         206,300       1,464.00        302,023,200
    北陸電力                         130,700        728.00       95,149,600
    東北電力                         357,200       1,094.00        390,776,800
    四国電力                         128,700        839.00       107,979,300
    九州電力                         294,700        925.00       272,597,500
    北海道電力                         133,800        453.00       60,611,400
    沖縄電力                         27,790       1,884.00        52,356,360
    電源開発                         113,800       2,109.00        240,004,200
    エフオン                          7,700       610.00        4,697,000
    イーレックス                         20,400       1,482.00        30,232,800
    レノバ                         23,900        975.00       23,302,500
    東京瓦斯                         275,000       2,562.50        704,687,500
    大阪瓦斯                         277,500       2,121.00        588,577,500
    東邦瓦斯                         70,300       5,260.00        369,778,000
    北海道瓦斯                          7,700      1,604.00        12,350,800
    広島ガス                         29,400        358.00       10,525,200
    西部瓦斯                         16,100       2,590.00        41,699,000
    静岡ガス                         40,600        997.00       40,478,200
    メタウォーター                          6,900      4,760.00        32,844,000
    ＳＢＳホールディングス                         12,300       2,380.00        29,274,000
    東武鉄道                         149,000       3,865.00        575,885,000
    相鉄ホールディングス                         45,700       3,005.00        137,328,500
    東急                         360,600       1,721.00        620,592,600
    京浜急行電鉄                         183,600       1,789.00        328,460,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    小田急電鉄                         212,700       2,677.00        569,397,900
    京王電鉄                         74,200       6,350.00        471,170,000
    京成電鉄                         99,500       3,690.00        367,155,000
    富士急行                         19,500       3,425.00        66,787,500
    新京成電鉄                          3,700      2,200.00         8,140,000
    東日本旅客鉄道                         251,700       8,618.00       2,169,150,600
    西日本旅客鉄道                         127,400       6,807.00        867,211,800
    東海旅客鉄道                         118,900       18,715.00       2,225,213,500
    西武ホールディングス                         191,900       1,393.00        267,316,700
    鴻池運輸                         22,800       1,234.00        28,135,200
    西日本鉄道                         39,600       2,940.00        116,424,000
    ハマキョウレックス                         11,000       3,250.00        35,750,000
    サカイ引越センター                          7,500      6,020.00        45,150,000
    近鉄グループホールディングス                         135,400       5,240.00        709,496,000
    阪急阪神ホールディングス                         180,600       3,935.00        710,661,000
    南海電気鉄道                         64,200       2,644.00        169,744,800
    京阪ホールディングス                         60,300       5,050.00        304,515,000
    神戸電鉄                          3,200      3,715.00        11,888,000
    名古屋鉄道                         111,300       3,235.00        360,055,500
    山陽電気鉄道                          9,700      2,248.00        21,805,600
    日本通運                         46,900       5,960.00        279,524,000
    ヤマトホールディングス                         237,400       2,463.00        584,716,200
    山九                         37,600       4,410.00        165,816,000
    丸運                          7,700       249.00        1,917,300
    丸全昭和運輸                         11,000       2,969.00        32,659,000
    センコーグループホールディングス                         74,600        821.00       61,246,600
    トナミホールディングス                          3,300      6,470.00        21,351,000
    ニッコンホールディングス                         48,500       2,316.00        112,326,000
    日本石油輸送                          1,500      3,080.00         4,620,000
    福山通運                         17,300       3,805.00        65,826,500
    セイノーホールディングス                         101,400       1,492.00        151,288,800
    エスライン                          4,100       996.00        4,083,600
    神奈川中央交通                          3,400      4,220.00        14,348,000
    日立物流                         24,800       2,929.00        72,639,200
    丸和運輸機関                         14,300       2,874.00        41,098,200
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         13,700       1,540.00        21,098,000
    九州旅客鉄道                         118,700       3,105.00        368,563,500
    ＳＧホールディングス                         142,200       3,460.00        492,012,000
    日本郵船                         113,900       1,627.00        185,315,300
    商船三井                         86,200       2,085.00        179,727,000
    川崎汽船                         41,700       1,161.00        48,413,700
    ＮＳユナイテッド海運                          8,100      1,598.00        12,943,800
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    飯野海運                         66,900        354.00       23,682,600
    共栄タンカー                          3,600       856.00        3,081,600
    乾汽船                          7,800      1,032.00         8,049,600
    日本航空                         239,500       2,403.00        575,518,500
    ＡＮＡホールディングス                         247,500       2,832.00        700,920,000
    パスコ                          2,600      1,587.00         4,126,200
    トランコム                          3,800      7,190.00        27,322,000
    日新                         11,700       1,671.00        19,550,700
    三菱倉庫                         43,000       2,944.00        126,592,000
    三井倉庫ホールディングス                         15,500       1,593.00        24,691,500
    住友倉庫                         48,700       1,389.00        67,644,300
    澁澤倉庫                          7,400      2,125.00        15,725,000
    東陽倉庫                         24,400        335.00        8,174,000
    日本トランスシティ                         29,800        541.00       16,121,800
    ケイヒン                          2,600      1,315.00         3,419,000
    中央倉庫                          8,300      1,030.00         8,549,000
    川西倉庫                          2,500      1,028.00         2,570,000
    安田倉庫                         11,100        907.00       10,067,700
    ファイズホールディングス                          2,900      1,165.00         3,378,500
    東洋埠頭                          4,100      1,393.00         5,711,300
    宇徳                         11,600        522.00        6,055,200
    上組                         75,600       2,196.00        166,017,600
    サンリツ                          3,200       604.00        1,932,800
    キムラユニティー                          3,600      1,030.00         3,708,000
    キユーソー流通システム                          3,400      1,713.00         5,824,200
    近鉄エクスプレス                         28,800       1,822.00        52,473,600
    東海運                          7,700       271.00        2,086,700
    エーアイテイー                          9,600       812.00        7,795,200
    内外トランスライン                          4,700      1,047.00         4,920,900
    日本コンセプト                          4,300      1,430.00         6,149,000
    ＮＥＣネッツエスアイ                         40,000       1,993.00        79,720,000
    クロスキャット                          4,000      1,184.00         4,736,000
    システナ                         50,300       1,576.00        79,272,800
    デジタルアーツ                          6,900      8,660.00        59,754,000
    日鉄ソリューションズ                         21,100       2,989.00        63,067,900
    キューブシステム                          7,900       795.00        6,280,500
    エイジア                          2,800      1,388.00         3,886,400
    コア                          6,200      1,246.00         7,725,200
    ラクーンホールディングス                          6,700       874.00        5,855,800
    ソリトンシステムズ                          6,400      1,606.00        10,278,400
    ソフトクリエイトホールディングス                          6,300      2,215.00        13,954,500
    ＴＩＳ                         140,500       2,259.00        317,389,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ネオス                          5,600       770.00        4,312,000
    電算システム                          5,500      3,515.00        19,332,500
    グリー                         86,800        461.00       40,014,800
    コーエーテクモホールディングス                         28,800       3,230.00        93,024,000
    三菱総合研究所                          6,100      4,090.00        24,949,000
    電算                          1,700      2,218.00         3,770,600
    ＡＧＳ                          8,400       814.00        6,837,600
    ファインデックス                         12,200        993.00       12,114,600
    ブレインパッド                          3,700      5,080.00        18,796,000
    ＫＬａｂ                         27,200        774.00       21,052,800
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                         17,300        945.00       16,348,500
    イーブックイニシアティブジャパン                          2,200      2,588.00         5,693,600
    ネクソン                         391,500       2,319.00        907,888,500
    アイスタイル                         40,400        328.00       13,251,200
    エムアップホールディングス                          4,200      2,518.00        10,575,600
    エイチーム                         10,100        811.00        8,191,100
    エニグモ                         13,600       1,038.00        14,116,800
    テクノスジャパン                         11,400        607.00        6,919,800
    コロプラ                         46,400       1,047.00        48,580,800
    ブロードリーフ                         70,200        559.00       39,241,800
    クロス・マーケティンググループ                          7,200       365.00        2,628,000
    デジタルハーツホールディングス                          7,800       911.00        7,105,800
    システム情報                         10,800       1,343.00        14,504,400
    メディアドゥ                          4,500      4,490.00        20,205,000
    じげん                         35,600        400.00       14,240,000
    エンカレッジ・テクノロジ                          3,500       859.00        3,006,500
    サイバーリンクス                          2,400      1,728.00         4,147,200
    フィックスターズ                         15,200       1,406.00        21,371,200
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          7,100      1,196.00         8,491,600
    オプティム                          7,500      3,005.00        22,537,500
    セレス                          4,900      1,301.00         6,374,900
    ＳＨＩＦＴ                          5,700      10,580.00         60,306,000
    ティーガイア                         12,600       2,165.00        27,279,000
    セック                          2,100      3,435.00         7,213,500
    日本アジアグループ                         14,800        332.00        4,913,600
    テクマトリックス                         10,000       3,680.00        36,800,000
    プロシップ                          4,300      1,360.00         5,848,000
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         34,000       1,869.00        63,546,000
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         29,700      11,250.00        334,125,000
    ザッパラス                          7,000       401.00        2,807,000
    システムリサーチ                          3,900      2,050.00         7,995,000
    インターネットイニシアティブ                         20,800       3,905.00        81,224,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    さくらインターネット                         15,600        658.00       10,264,800
    ヴィンクス                          4,200      1,221.00         5,128,200
    ＧＭＯクラウド                          2,600      6,890.00        17,914,000
    ＳＲＡホールディングス                          7,600      2,491.00        18,931,600
    システムインテグレータ                          4,800       912.00        4,377,600
    朝日ネット                         10,200       1,392.00        14,198,400
    ｅＢＡＳＥ                         17,000       1,310.00        22,270,000
    アバント                         13,700       1,183.00        16,207,100
    アドソル日進                          5,100      2,558.00        13,045,800
    フリービット                          7,700       879.00        6,768,300
    コムチュア                         15,900       2,814.00        44,742,600
    サイバーコム                          2,700      1,894.00         5,113,800
    アステリア                          9,200       551.00        5,069,200
    アイル                          8,000      1,806.00        14,448,000
    マークラインズ                          7,200      2,101.00        15,127,200
    メディカル・データ・ビジョン                         11,000       1,122.00        12,342,000
    ショーケース                          3,900       658.00        2,566,200
    モバイルファクトリー                          3,400      1,215.00         4,131,000
    テラスカイ                          5,200      3,030.00        15,756,000
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          5,700      1,527.00         8,703,900
    ＰＣＩホールディングス                          5,600      1,352.00         7,571,200
    パイプドＨＤ                          2,000      1,610.00         3,220,000
    アイビーシー                          2,600      1,041.00         2,706,600
    ネオジャパン                          2,900      1,527.00         4,428,300
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          1,300      2,692.00         3,499,600
    ランドコンピュータ                          2,400      1,115.00         2,676,000
    ダブルスタンダード                          1,900      4,575.00         8,692,500
    オープンドア                          7,200      1,327.00         9,554,400
    マイネット                          4,500      1,109.00         4,990,500
    アカツキ                          5,000      4,250.00        21,250,000
    ベネフィットジャパン                          1,300      1,650.00         2,145,000
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          3,300      1,878.00         6,197,400
    ＬＩＮＥ                         32,200       5,360.00        172,592,000
    カナミックネットワーク                         13,200        924.00       12,196,800
    ノムラシステムコーポレーション                          3,700       534.00        1,975,800
    チェンジ                          5,000      5,770.00        28,850,000
    シンクロ・フード                          6,900       371.00        2,559,900
    オークネット                          8,900      1,096.00         9,754,400
    セグエグループ                          3,500       897.00        3,139,500
    エイトレッド                          2,500      1,985.00         4,962,500
    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         14,900        495.00        7,375,500
    マクロミル                         29,100        829.00       24,123,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ビーグリー                          3,000      1,639.00         4,917,000
    オロ                          3,800      2,845.00        10,811,000
    ユーザーローカル                          1,500      3,550.00         5,325,000
    テモナ                          3,400       856.00        2,910,400
    ニーズウェル                          3,100       726.00        2,250,600
    サインポスト                          3,100      1,919.00         5,948,900
    ソルクシーズ                          6,400       754.00        4,825,600
    フェイス                          5,400       700.00        3,780,000
    プロトコーポレーション                         12,900       1,093.00        14,099,700
    ハイマックス                          1,800      1,976.00         3,556,800
    野村総合研究所                         199,000       2,784.00        554,016,000
    サイバネットシステム                         10,500        703.00        7,381,500
    ＣＥホールディングス                          8,100       502.00        4,066,200
    日本システム技術                          2,500      1,495.00         3,737,500
    インテージホールディングス                         17,900        886.00       15,859,400
    東邦システムサイエンス                          4,100       925.00        3,792,500
    ソースネクスト                         67,600        320.00       21,632,000
    インフォコム                         15,500       3,120.00        48,360,000
    ＨＥＲＯＺ                          2,100      4,250.00         8,925,000
    ラクスル                         11,400       2,668.00        30,415,200
    ＦＩＧ                         16,400        294.00        4,821,600
    システムサポート                          3,300      2,349.00         7,751,700
    イーソル                          6,900      1,451.00        10,011,900
    アルテリア・ネットワークス                         15,700       2,005.00        31,478,500
    東海ソフト                          1,200      1,375.00         1,650,000
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          2,700      1,083.00         2,924,100
    トビラシステムズ                          1,800      2,157.00         3,882,600
    フォーカスシステムズ                          9,100       888.00        8,080,800
    クレスコ                          8,700      1,552.00        13,502,400
    フジ・メディア・ホールディングス                         135,500       1,148.00        155,554,000
    オービック                         48,700      18,220.00        887,314,000
    ジャストシステム                         22,900       7,520.00        172,208,000
    ＴＤＣソフト                         12,600        998.00       12,574,800
    Ｚホールディングス                        1,927,600         453.00       873,202,800
    トレンドマイクロ                         62,400       6,210.00        387,504,000
    ＩＤホールディングス                          5,600      1,499.00         8,394,400
    日本オラクル                         28,500      12,350.00        351,975,000
    アルファシステムズ                          4,500      4,080.00        18,360,000
    フューチャー                         17,100       1,811.00        30,968,100
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          9,400      1,351.00        12,699,400
    ＳＢテクノロジー                          5,200      2,815.00        14,638,000
    トーセ                          4,200       851.00        3,574,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オービックビジネスコンサルタント                         14,400       6,070.00        87,408,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         64,000       3,760.00        240,640,000
    アイティフォー                         17,500        727.00       12,722,500
    東計電算                          2,200      4,105.00         9,031,000
    エックスネット                          2,600       999.00        2,597,400
    大塚商会                         76,000       5,450.00        414,200,000
    サイボウズ                         16,500       3,170.00        52,305,000
    ソフトブレーン                          8,900       525.00        4,672,500
    電通国際情報サービス                          8,800      5,000.00        44,000,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         13,400       1,154.00        15,463,600
    デジタルガレージ                         25,300       3,850.00        97,405,000
    ＥＭシステムズ                         20,100        899.00       18,069,900
    ウェザーニューズ                          4,800      3,775.00        18,120,000
    ＣＩＪ                          9,900       928.00        9,187,200
    ビジネスエンジニアリング                          1,700      2,864.00         4,868,800
    日本エンタープライズ                         15,500        281.00        4,355,500
    ＷＯＷＯＷ                          6,900      2,543.00        17,546,700
    スカラ                          9,800       779.00        7,634,200
    インテリジェント　ウェイブ                          8,600       816.00        7,017,600
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         12,700        428.00        5,435,600
    ネットワンシステムズ                         53,600       3,400.00        182,240,000
    システムソフト                         33,500        101.00        3,383,500
    アルゴグラフィックス                         12,000       3,680.00        44,160,000
    マーベラス                         21,900        772.00       16,906,800
    エイベックス                         24,500        937.00       22,956,500
    日本ユニシス                         43,900       3,385.00        148,601,500
    兼松エレクトロニクス                          7,700      3,810.00        29,337,000
    東京放送ホールディングス                         85,500       1,800.00        153,900,000
    日本テレビホールディングス                         117,400       1,265.00        148,511,000
    朝日放送グループホールディングス                         14,300        812.00       11,611,600
    テレビ朝日ホールディングス                         38,800       1,665.00        64,602,000
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         93,100        459.00       42,732,900
    テレビ東京ホールディングス                         11,600       2,504.00        29,046,400
    日本ＢＳ放送                          5,000      1,140.00         5,700,000
    ビジョン                         13,500        875.00       11,812,500
    スマートバリュー                          3,900      1,152.00         4,492,800
    ワイヤレスゲート                          7,200       720.00        5,184,000
    コネクシオ                          8,200      1,470.00        12,054,000
    クロップス                          3,000       745.00        2,235,000
    日本電信電話                        1,875,700        2,512.00       4,711,758,400
    ＫＤＤＩ                        1,045,800        3,191.00       3,337,147,800
    ソフトバンク                        1,275,400        1,374.00       1,752,399,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    光通信                         14,500      25,060.00        363,370,000
    ＮＴＴドコモ                        1,003,500        2,890.00       2,900,115,000
    エムティーアイ                         14,100        619.00        8,727,900
    ＧＭＯインターネット                         55,400       2,837.00        157,169,800
    ファイバーゲート                          4,700      1,505.00         7,073,500
    アイドママーケティングコミュニケーション                          4,800       566.00        2,716,800
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         38,000       1,777.00        67,526,000
    学研ホールディングス                         19,000       1,557.00        29,583,000
    ゼンリン                         28,200       1,360.00        38,352,000
    昭文社ホールディングス                          7,300       424.00        3,095,200
    インプレスホールディングス                         11,600        154.00        1,786,400
    アイネット                          7,400      1,513.00        11,196,200
    松竹                          9,300      14,890.00        138,477,000
    東宝                         82,900       4,060.00        336,574,000
    東映                          5,300      14,600.00         77,380,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         373,800       1,322.00        494,163,600
    ピー・シー・エー                          2,500      4,510.00        11,275,000
    ビジネスブレイン太田昭和                          2,500      2,691.00         6,727,500
    ＤＴＳ                         31,500       2,383.00        75,064,500
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         59,900       5,460.00        327,054,000
    シーイーシー                         15,200       1,937.00        29,442,400
    カプコン                         66,200       3,930.00        260,166,000
    アイ・エス・ビー                          2,900      2,158.00         6,258,200
    ジャステック                          9,200      1,216.00        11,187,200
    ＳＣＳＫ                         32,400       5,510.00        178,524,000
    日本システムウエア                          4,800      2,348.00        11,270,400
    アイネス                         14,000       1,357.00        18,998,000
    ＴＫＣ                         11,900       5,730.00        68,187,000
    富士ソフト                         18,000       4,410.00        79,380,000
    ＮＳＤ                         45,300       1,735.00        78,595,500
    コナミホールディングス                         51,100       3,905.00        199,545,500
    福井コンピュータホールディングス                          5,600      2,885.00        16,156,000
    ＪＢＣＣホールディングス                          9,700      1,639.00        15,898,300
    ミロク情報サービス                         12,500       2,523.00        31,537,500
    ソフトバンクグループ                        1,113,400        5,355.00       5,962,257,000
    ホウスイ                          1,100       924.00        1,016,400
    高千穂交易                          5,400       982.00        5,302,800
    カワニシホールディングス                          1,700      1,487.00         2,527,900
    伊藤忠食品                          3,500      5,210.00        18,235,000
    エレマテック                         13,200        927.00       12,236,400
    ＪＡＬＵＸ                          4,000      1,895.00         7,580,000
    あらた                         11,200       4,590.00        51,408,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トーメンデバイス                          2,100      3,540.00         7,434,000
    東京エレクトロン　デバイス                          5,100      2,870.00        14,637,000
    フィールズ                         10,800        370.00        3,996,000
    双日                         777,800        261.00       203,005,800
    アルフレッサ　ホールディングス                         156,500       2,260.00        353,690,000
    横浜冷凍                         36,900        914.00       33,726,600
    ラサ商事                          7,500       915.00        6,862,500
    アルコニックス                         15,000       1,273.00        19,095,000
    神戸物産                         48,600       6,220.00        302,292,000
    ハイパー                          2,200       614.00        1,350,800
    あい　ホールディングス                         20,100       1,569.00        31,536,900
    ディーブイエックス                          5,000       878.00        4,390,000
    ダイワボウホールディングス                         12,000       7,890.00        94,680,000
    マクニカ・富士エレホールディングス                         33,600       1,674.00        56,246,400
    ラクト・ジャパン                          5,300      3,900.00        20,670,000
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         26,500       1,074.00        28,461,000
    八洲電機                         10,900        903.00        9,842,700
    メディアスホールディングス                          8,000       983.00        7,864,000
    レスターホールディングス                         14,700       2,267.00        33,324,900
    ジューテックホールディングス                          3,200       994.00        3,180,800
    大光                          6,000       688.00        4,128,000
    ＯＣＨＩホールディングス                          4,100      1,482.00         6,076,200
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         74,400        990.00       73,656,000
    黒谷                          3,900       491.00        1,914,900
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,500       733.00        1,832,500
    三洋貿易                         14,200       1,083.00        15,378,600
    ビューティガレージ                          2,300      1,744.00         4,011,200
    ウイン・パートナーズ                         10,200       1,006.00        10,261,200
    ミタチ産業                          4,300       610.00        2,623,000
    シップヘルスケアホールディングス                         22,600       4,510.00        101,926,000
    明治電機工業                          4,400      1,438.00         6,327,200
    デリカフーズホールディングス                          5,000       638.00        3,190,000
    スターティアホールディングス                          3,200       728.00        2,329,600
    コメダホールディングス                         30,700       1,924.00        59,066,800
    ピーバンドットコム                          1,400      1,010.00         1,414,000
    アセンテック                          1,500      3,475.00         5,212,500
    富士興産                          4,300       509.00        2,188,700
    協栄産業                          1,600      1,256.00         2,009,600
    小野建                         12,600       1,269.00        15,989,400
    南陽                          3,100      1,494.00         4,631,400
    佐鳥電機                          9,600       883.00        8,476,800
    エコートレーディング                          3,300       528.00        1,742,400
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    伯東                          8,600      1,072.00         9,219,200
    コンドーテック                         10,900       1,148.00        12,513,200
    中山福                          8,100       533.00        4,317,300
    ナガイレーベン                         18,700       2,644.00        49,442,800
    三菱食品                         15,500       2,891.00        44,810,500
    松田産業                         10,300       1,391.00        14,327,300
    第一興商                         21,000       3,970.00        83,370,000
    メディパルホールディングス                         152,000       2,178.00        331,056,000
    ＳＰＫ                          6,100      1,445.00         8,814,500
    萩原電気ホールディングス                          5,200      2,251.00        11,705,200
    アズワン                          9,200      11,580.00        106,536,000
    スズデン                          4,900      1,187.00         5,816,300
    尾家産業                          4,100      1,510.00         6,191,000
    シモジマ                          8,600      1,287.00        11,068,200
    ドウシシャ                         13,300       1,567.00        20,841,100
    小津産業                          3,100      1,783.00         5,527,300
    高速                          8,400      1,480.00        12,432,000
    たけびし                          4,900      1,495.00         7,325,500
    リックス                          3,200      1,550.00         4,960,000
    丸文                         12,500        510.00        6,375,000
    ハピネット                         11,800       1,164.00        13,735,200
    橋本総業ホールディングス                          2,900      1,941.00         5,628,900
    日本ライフライン                         41,700       1,465.00        61,090,500
    タカショー                          9,200       475.00        4,370,000
    マルカ                          5,000      1,855.00         9,275,000
    ＩＤＯＭ                         38,000        519.00       19,722,000
    進和                          8,300      2,045.00        16,973,500
    エスケイジャパン                          3,100       334.00        1,035,400
    ダイトロン                          6,000      1,810.00        10,860,000
    シークス                         17,900       1,147.00        20,531,300
    田中商事                          4,400       706.00        3,106,400
    オーハシテクニカ                          7,900      1,659.00        13,106,100
    白銅                          5,100      1,390.00         7,089,000
    伊藤忠商事                         985,000       2,353.00       2,317,705,000
    丸紅                        1,466,000         549.20       805,127,200
    高島                          2,200      1,800.00         3,960,000
    長瀬産業                         79,200       1,375.00        108,900,000
    蝶理                          9,000      1,998.00        17,982,000
    豊田通商                         157,200       3,015.00        473,958,000
    三共生興                         21,400        471.00       10,079,400
    兼松                         52,500       1,343.00        70,507,500
    ツカモトコーポレーション                          2,500      1,136.00         2,840,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井物産                        1,219,400        1,748.00       2,131,511,200
    日本紙パルプ商事                          8,000      4,110.00        32,880,000
    カメイ                         18,400       1,065.00        19,596,000
    東都水産                          1,800      3,400.00         6,120,000
    ＯＵＧホールディングス                          2,200      2,677.00         5,889,400
    スターゼン                          5,200      4,525.00        23,530,000
    山善                         55,000        928.00       51,040,000
    椿本興業                          2,600      3,730.00         9,698,000
    住友商事                         888,600       1,333.00       1,184,503,800
    内田洋行                          5,600      6,950.00        38,920,000
    三菱商事                         988,300       2,491.50       2,462,349,450
    第一実業                          6,900      3,865.00        26,668,500
    キヤノンマーケティングジャパン                         34,900       2,330.00        81,317,000
    西華産業                          8,000      1,298.00        10,384,000
    佐藤商事                         11,600        943.00       10,938,800
    菱洋エレクトロ                         14,300       2,710.00        38,753,000
    東京産業                         12,800        566.00        7,244,800
    ユアサ商事                         13,400       3,065.00        41,071,000
    神鋼商事                          3,600      1,999.00         7,196,400
    トルク                          8,500       340.00        2,890,000
    阪和興業                         26,300       2,006.00        52,757,800
    正栄食品工業                          9,100      4,440.00        40,404,000
    カナデン                         11,400       1,300.00        14,820,000
    菱電商事                         10,200       1,537.00        15,677,400
    フルサト工業                          7,800      1,511.00        11,785,800
    岩谷産業                         31,300       3,765.00        117,844,500
    ナイス                          6,000       830.00        4,980,000
    昭光通商                          4,500       634.00        2,853,000
    ニチモウ                          2,200      1,817.00         3,997,400
    極東貿易                          4,100      1,605.00         6,580,500
    イワキ                         18,500        478.00        8,843,000
    三愛石油                         34,700       1,099.00        38,135,300
    稲畑産業                         31,000       1,326.00        41,106,000
    ＧＳＩクレオス                          3,500      1,233.00         4,315,500
    明和産業                         13,000        489.00        6,357,000
    クワザワ                          5,100       523.00        2,667,300
    ヤマエ久野                         10,300       1,259.00        12,967,700
    ワキタ                         30,000        998.00       29,940,000
    東邦ホールディングス                         45,200       2,091.00        94,513,200
    サンゲツ                         38,400       1,578.00        60,595,200
    ミツウロコグループホールディングス                         20,800       1,153.00        23,982,400
    シナネンホールディングス                          5,800      2,679.00        15,538,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    伊藤忠エネクス                         31,200        868.00       27,081,600
    サンリオ                         39,600       1,932.00        76,507,200
    サンワテクノス                         10,000        876.00        8,760,000
    リョーサン                         15,500       2,416.00        37,448,000
    新光商事                         22,100        899.00       19,867,900
    トーホー                          6,400      1,896.00        12,134,400
    三信電気                          7,600      1,769.00        13,444,400
    東陽テクニカ                         15,100       1,075.00        16,232,500
    モスフードサービス                         18,500       2,939.00        54,371,500
    加賀電子                         14,000       2,181.00        30,534,000
    ソーダニッカ                         14,600        538.00        7,854,800
    立花エレテック                         10,400       1,740.00        18,096,000
    フォーバル                          6,200      1,116.00         6,919,200
    ＰＡＬＴＡＣ                         22,600       5,000.00        113,000,000
    三谷産業                         18,600        374.00        6,956,400
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,600      2,135.00         5,551,000
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,300      1,908.00         2,480,400
    国際紙パルプ商事                         33,400        304.00       10,153,600
    ヤマタネ                          7,100      1,252.00         8,889,200
    丸紅建材リース                          1,400      1,593.00         2,230,200
    日鉄物産                         10,000       3,740.00        37,400,000
    泉州電業                          4,300      2,826.00        12,151,800
    トラスコ中山                         29,300       2,655.00        77,791,500
    オートバックスセブン                         52,300       1,457.00        76,201,100
    モリト                         10,300        729.00        7,508,700
    加藤産業                         20,300       3,795.00        77,038,500
    北恵                          3,600       954.00        3,434,400
    イノテック                          7,300      1,111.00         8,110,300
    イエローハット                         26,600       1,510.00        40,166,000
    ＪＫホールディングス                         12,800        865.00       11,072,000
    日伝                         12,800       2,293.00        29,350,400
    北沢産業                         10,700        290.00        3,103,000
    杉本商事                          7,600      1,904.00        14,470,400
    因幡電機産業                         40,100       2,502.00        100,330,200
    東テク                          4,700      2,266.00        10,650,200
    ミスミグループ本社                         176,500       2,943.00        519,439,500
    アルテック                         11,300        240.00        2,712,000
    タキヒヨー                          4,300      1,800.00         7,740,000
    蔵王産業                          2,700      1,459.00         3,939,300
    スズケン                         59,600       4,020.00        239,592,000
    ジェコス                          9,700       989.00        9,593,300
    グローセル                         14,100        455.00        6,415,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ローソン                         35,700       5,940.00        212,058,000
    サンエー                         11,800       4,300.00        50,740,000
    カワチ薬品                         11,000       2,669.00        29,359,000
    エービーシー・マート                         22,000       6,620.00        145,640,000
    ハードオフコーポレーション                          5,900       760.00        4,484,000
    アスクル                         14,800       3,770.00        55,796,000
    ゲオホールディングス                         25,500       1,375.00        35,062,500
    アダストリア                         19,600       1,803.00        35,338,800
    ジーフット                          8,500       503.00        4,275,500
    くら寿司                          7,400      4,990.00        36,926,000
    キャンドゥ                          6,800      1,927.00        13,103,600
    パルグループホールディングス                         14,500       1,414.00        20,503,000
    エディオン                         64,900       1,011.00        65,613,900
    サーラコーポレーション                         29,000        598.00       17,342,000
    ワッツ                          6,500       896.00        5,824,000
    ハローズ                          5,400      3,340.00        18,036,000
    フジオフードシステム                         12,000       1,601.00        19,212,000
    あみやき亭                          3,100      3,230.00        10,013,000
    ひらまつ                         25,900        198.00        5,128,200
    大黒天物産                          3,400      4,505.00        15,317,000
    ハニーズホールディングス                         12,600       1,196.00        15,069,600
    ファーマライズホールディングス                          3,700       675.00        2,497,500
    アルペン                         10,900       1,851.00        20,175,900
    ハブ                          4,300       740.00        3,182,000
    クオールホールディングス                         20,900       1,242.00        25,957,800
    ジンズホールディングス                          7,500      6,850.00        51,375,000
    ビックカメラ                         83,700       1,167.00        97,677,900
    ＤＣＭホールディングス                         78,200       1,114.00        87,114,800
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         100,200       4,015.00        402,303,000
    東京一番フーズ                          4,000       512.00        2,048,000
    ＤＤホールディングス                          5,600      1,024.00         5,734,400
    きちりホールディングス                          4,100       656.00        2,689,600
    アークランドサービスホールディングス                         10,400       1,960.00        20,384,000
    Ｊ．フロント　リテイリング                         168,400        956.00       160,990,400
    ドトール・日レスホールディングス                         20,400       1,832.00        37,372,800
    マツモトキヨシホールディングス                         58,300       3,845.00        224,163,500
    ブロンコビリー                          7,500      2,618.00        19,635,000
    ＺＯＺＯ                         96,900       2,344.00        227,133,600
    トレジャー・ファクトリー                          4,400       780.00        3,432,000
    物語コーポレーション                          3,800      8,750.00        33,250,000
    ココカラファイン                         14,700       5,800.00        85,260,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         246,500        739.00       182,163,500
                                112/345


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｈａｍｅｅ                          5,200      1,605.00         8,346,000
    ウエルシアホールディングス                         41,900       8,800.00        368,720,000
    クリエイトＳＤホールディングス                         23,800       3,515.00        83,657,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                         16,400        396.00        6,494,400
    ティーライフ                          2,300      1,101.00         2,532,300
    チムニー                          4,400      1,833.00         8,065,200
    シュッピン                          9,800       854.00        8,369,200
    オイシックス・ラ・大地                         14,000       2,154.00        30,156,000
    ネクステージ                         20,400        902.00       18,400,800
    ジョイフル本田                         41,400       1,384.00        57,297,600
    鳥貴族                          4,300      1,795.00         7,718,500
    キリン堂ホールディングス                          5,600      2,245.00        12,572,000
    ホットランド                          9,600      1,271.00        12,201,600
    すかいらーくホールディングス                         157,900       1,808.00        285,483,200
    ＳＦＰホールディングス                          8,100      1,707.00        13,826,700
    綿半ホールディングス                          5,400      1,875.00        10,125,000
    ヨシックス                          2,400      2,312.00         5,548,800
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         41,100       1,139.00        46,812,900
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          6,900       591.00        4,077,900
    ＢＥＥＮＯＳ                          6,700      1,076.00         7,209,200
    あさひ                         10,600       1,459.00        15,465,400
    日本調剤                          8,700      1,715.00        14,920,500
    コスモス薬品                         12,400      16,120.00        199,888,000
    トーエル                          7,100       736.00        5,225,600
    オンリー                          2,800       621.00        1,738,800
    セブン＆アイ・ホールディングス                         551,000       3,889.00       2,142,839,000
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         76,000        824.00       62,624,000
    ツルハホールディングス                         30,600      15,930.00        487,458,000
    サンマルクホールディングス                         11,200       1,861.00        20,843,200
    フェリシモ                          3,300      1,080.00         3,564,000
    トリドールホールディングス                         35,000       1,279.00        44,765,000
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         13,300        397.00        5,280,100
    ウイルプラスホールディングス                          2,100       757.00        1,589,700
    ＪＭホールディングス                         10,700       2,698.00        28,868,600
    サツドラホールディングス                          2,200      2,027.00         4,459,400
    アレンザホールディングス                          7,300       935.00        6,825,500
    串カツ田中ホールディングス                          3,000      1,745.00         5,235,000
    バロックジャパンリミテッド                         10,100        691.00        6,979,100
    クスリのアオキホールディングス                         12,600       8,800.00        110,880,000
    力の源ホールディングス                          6,700       764.00        5,118,800
    スシローグローバルホールディングス                         77,400       2,390.00        184,986,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＬＩＸＩＬビバ                         14,000       2,593.00        36,302,000
    メディカルシステムネットワーク                         14,100        506.00        7,134,600
    はるやまホールディングス                          6,900       778.00        5,368,200
    ノジマ                         25,100       2,478.00        62,197,800
    カッパ・クリエイト                         19,700       1,505.00        29,648,500
    ライトオン                         10,500        587.00        6,163,500
    良品計画                         187,100       1,587.00        296,927,700
    三城ホールディングス                         15,700        298.00        4,678,600
    アドヴァン                         21,700       1,340.00        29,078,000
    アルビス                          5,400      2,157.00        11,647,800
    コナカ                         17,300        329.00        5,691,700
    ハウス　オブ　ローゼ                          1,900      1,613.00         3,064,700
    Ｇ－７ホールディングス                          8,400      2,468.00        20,731,200
    イオン北海道                         18,800        800.00       15,040,000
    コジマ                         24,700        513.00       12,671,100
    ヒマラヤ                          5,200       822.00        4,274,400
    コーナン商事                         20,100       3,130.00        62,913,000
    エコス                          5,300      1,901.00        10,075,300
    ワタミ                         16,900       1,048.00        17,711,200
    マルシェ                          4,100       649.00        2,660,900
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         309,600       2,208.00        683,596,800
    西松屋チェーン                         31,100        948.00       29,482,800
    ゼンショーホールディングス                         67,600       2,280.00        154,128,000
    幸楽苑ホールディングス                          9,100      1,616.00        14,705,600
    ハークスレイ                          3,200      1,018.00         3,257,600
    サイゼリヤ                         21,000       2,264.00        47,544,000
    ＶＴホールディングス                         58,900        348.00       20,497,200
    魚力                          4,000      1,590.00         6,360,000
    フジ・コーポレーション                          3,800      2,065.00         7,847,000
    ユナイテッドアローズ                         14,900       2,108.00        31,409,200
    ハイデイ日高                         20,400       1,902.00        38,800,800
    京都きもの友禅                          9,900       235.00        2,326,500
    コロワイド                         46,800       1,697.00        79,419,600
    ピーシーデポコーポレーション                         19,100        701.00       13,389,100
    壱番屋                         10,000       5,410.00        54,100,000
    ＰＬＡＮＴ                          4,000       598.00        2,392,000
    スギホールディングス                         28,100       7,000.00        196,700,000
    薬王堂ホールディングス                          6,200      2,558.00        15,859,600
    スクロール                         22,200        381.00        8,458,200
    ヨンドシーホールディングス                         14,400       1,955.00        28,152,000
    ファミリーマート                         112,600       2,103.00        236,797,800
    木曽路                         18,500       2,568.00        47,508,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＲＳホールディングス                         16,800        926.00       15,556,800
    タカキュー                         10,900        149.00        1,624,100
    リテールパートナーズ                         18,800       1,611.00        30,286,800
    ケーヨー                         29,200        652.00       19,038,400
    上新電機                         16,700       2,174.00        36,305,800
    日本瓦斯                         22,300       4,420.00        98,566,000
    ロイヤルホールディングス                         24,700       2,034.00        50,239,800
    いなげや                         17,500       1,660.00        29,050,000
    島忠                         26,600       2,901.00        77,166,600
    チヨダ                         15,000       1,159.00        17,385,000
    ライフコーポレーション                         10,700       3,365.00        36,005,500
    リンガーハット                         17,500       2,446.00        42,805,000
    ＭｒＭａｘＨＤ                         19,800        491.00        9,721,800
    テンアライド                         13,000        393.00        5,109,000
    ＡＯＫＩホールディングス                         28,500        699.00       19,921,500
    オークワ                         22,200       1,551.00        34,432,200
    コメリ                         21,800       2,626.00        57,246,800
    青山商事                         29,300        882.00       25,842,600
    しまむら                         16,400       7,730.00        126,772,000
    はせがわ                          8,100       345.00        2,794,500
    高島屋                         102,700       1,047.00        107,526,900
    松屋                         28,600        707.00       20,220,200
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         66,900        849.00       56,798,100
    近鉄百貨店                          5,500      3,440.00        18,920,000
    丸井グループ                         129,200       2,139.00        276,358,800
    アクシアル　リテイリング                         11,700       4,215.00        49,315,500
    イオン                         542,000       2,419.50       1,311,369,000
    イズミ                         28,700       3,450.00        99,015,000
    平和堂                         28,700       1,948.00        55,907,600
    フジ                         17,100       1,890.00        32,319,000
    ヤオコー                         16,000       7,450.00        119,200,000
    ゼビオホールディングス                         17,300        915.00       15,829,500
    ケーズホールディングス                         136,100       1,457.00        198,297,700
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          7,500       834.00        6,255,000
    日産東京販売ホールディングス                         21,700        236.00        5,121,200
    シルバーライフ                          2,000      2,249.00         4,498,000
    一家ダイニングプロジェクト                          1,400       677.00         947,800
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          6,300      3,385.00        21,325,500
    ナルミヤ・インターナショナル                          3,500       750.00        2,625,000
    ブックオフグループホールディングス                          8,200       838.00        6,871,600
    アインホールディングス                         17,300       6,940.00        120,062,000
    元気寿司                          3,600      2,578.00         9,280,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヤマダ電機                         429,500        571.00       245,244,500
    アークランドサカモト                         22,200       1,436.00        31,879,200
    ニトリホールディングス                         61,000      19,320.00       1,178,520,000
    グルメ杵屋                         10,300        995.00       10,248,500
    愛眼                         11,200        217.00        2,430,400
    ケーユーホールディングス                          7,600       830.00        6,308,000
    吉野家ホールディングス                         46,400       2,424.00        112,473,600
    松屋フーズホールディングス                          6,800      3,910.00        26,588,000
    サガミホールディングス                         19,000       1,274.00        24,206,000
    関西スーパーマーケット                         11,900       1,109.00        13,197,100
    王将フードサービス                         10,400       6,270.00        65,208,000
    プレナス                         15,900       1,844.00        29,319,600
    ミニストップ                         10,500       1,567.00        16,453,500
    アークス                         28,900       2,201.00        63,608,900
    バローホールディングス                         31,300       2,200.00        68,860,000
    ベルク                          7,000      6,710.00        46,970,000
    大庄                          7,700      1,398.00        10,764,600
    ファーストリテイリング                         18,800      66,040.00       1,241,552,000
    サンドラッグ                         53,000       3,555.00        188,415,000
    サックスバー　ホールディングス                         12,300        634.00        7,798,200
    ヤマザワ                          3,400      1,720.00         5,848,000
    やまや                          3,000      2,330.00         6,990,000
    ベルーナ                         30,600        641.00       19,614,600
    島根銀行                          3,700       519.00        1,920,300
    じもとホールディングス                         95,300        98.00       9,339,400
    めぶきフィナンシャルグループ                         732,800        257.00       188,329,600
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         19,000       1,157.00        21,983,000
    九州フィナンシャルグループ                         308,600        469.00       144,733,400
    ゆうちょ銀行                         399,600        921.00       368,031,600
    富山第一銀行                         33,600        276.00        9,273,600
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         805,500        373.00       300,451,500
    西日本フィナンシャルホールディングス                         93,800        791.00       74,195,800
    関西みらいフィナンシャルグループ                         82,800        435.00       36,018,000
    三十三フィナンシャルグループ                         13,100       1,526.00        19,990,600
    第四北越フィナンシャルグループ                         24,500       2,326.00        56,987,000
    新生銀行                         103,500       1,489.00        154,111,500
    あおぞら銀行                         84,000       2,138.00        179,592,000
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        9,647,500         469.00      4,524,677,500
    りそなホールディングス                        1,547,700         399.90       618,925,230
    三井住友トラスト・ホールディングス                         266,600       3,277.00        873,648,200
    三井住友フィナンシャルグループ                         975,400       3,326.00       3,244,180,400
    千葉銀行                         470,700        548.00       257,943,600
                                116/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    群馬銀行                         270,900        352.00       95,356,800
    武蔵野銀行                         21,000       1,652.00        34,692,000
    千葉興業銀行                         38,700        269.00       10,410,300
    筑波銀行                         58,600        184.00       10,782,400
    七十七銀行                         47,600       1,643.00        78,206,800
    青森銀行                         10,900       2,277.00        24,819,300
    秋田銀行                          9,000      1,614.00        14,526,000
    山形銀行                         15,800       1,380.00        21,804,000
    岩手銀行                          9,200      2,688.00        24,729,600
    東邦銀行                         126,100        236.00       29,759,600
    東北銀行                          6,800       950.00        6,460,000
    みちのく銀行                          9,100      1,193.00        10,856,300
    ふくおかフィナンシャルグループ                         118,800       1,866.00        221,680,800
    静岡銀行                         349,200        735.00       256,662,000
    十六銀行                         17,700       2,133.00        37,754,100
    スルガ銀行                         144,300        440.00       63,492,000
    八十二銀行                         340,400        423.00       143,989,200
    山梨中央銀行                         16,400        926.00       15,186,400
    大垣共立銀行                         27,900       2,316.00        64,616,400
    福井銀行                         12,100       1,689.00        20,436,900
    北國銀行                         14,000       2,994.00        41,916,000
    清水銀行                          5,800      1,801.00        10,445,800
    富山銀行                          2,700      2,325.00         6,277,500
    滋賀銀行                         28,300       2,572.00        72,787,600
    南都銀行                         23,500       2,241.00        52,663,500
    百五銀行                         126,900        333.00       42,257,700
    京都銀行                         50,500       4,100.00        207,050,000
    紀陽銀行                         49,900       1,693.00        84,480,700
    ほくほくフィナンシャルグループ                         93,900        949.00       89,111,100
    広島銀行                         208,200        529.00       110,137,800
    山陰合同銀行                         83,600        555.00       46,398,000
    中国銀行                         121,400       1,029.00        124,920,600
    鳥取銀行                          4,800      1,287.00         6,177,600
    伊予銀行                         201,200        656.00       131,987,200
    百十四銀行                         15,000       2,013.00        30,195,000
    四国銀行                         21,400        847.00       18,125,800
    阿波銀行                         23,000       2,699.00        62,077,000
    大分銀行                          8,100      2,455.00        19,885,500
    宮崎銀行                          9,400      2,411.00        22,663,400
    佐賀銀行                          8,600      1,247.00        10,724,200
    沖縄銀行                         12,900       3,265.00        42,118,500
    琉球銀行                         32,500        960.00       31,200,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    セブン銀行                         471,100        302.00       142,272,200
    みずほフィナンシャルグループ                       19,163,900          143.00      2,740,437,700
    高知銀行                          5,100       719.00        3,666,900
    山口フィナンシャルグループ                         176,000        672.00       118,272,000
    長野銀行                          4,600      1,146.00         5,271,600
    名古屋銀行                         10,500       2,523.00        26,491,500
    北洋銀行                         212,600        227.00       48,260,200
    愛知銀行                          5,100      2,985.00        15,223,500
    中京銀行                          5,800      2,178.00        12,632,400
    大光銀行                          4,800      1,468.00         7,046,400
    愛媛銀行                         19,700       1,174.00        23,127,800
    トマト銀行                          5,400      1,089.00         5,880,600
    京葉銀行                         60,100        532.00       31,973,200
    栃木銀行                         68,100        179.00       12,189,900
    北日本銀行                          4,400      1,998.00         8,791,200
    東和銀行                         24,800        729.00       18,079,200
    福島銀行                         13,300        193.00        2,566,900
    大東銀行                          7,300       624.00        4,555,200
    トモニホールディングス                         109,000        358.00       39,022,000
    フィデアホールディングス                         136,900        112.00       15,332,800
    池田泉州ホールディングス                         162,200        174.00       28,222,800
    ＦＰＧ                         43,800        706.00       30,922,800
    マーキュリアインベストメント                          6,600       614.00        4,052,400
    ＳＢＩホールディングス                         157,600       2,345.00        369,572,000
    ジャフコ                         21,700       3,820.00        82,894,000
    大和証券グループ本社                        1,132,100         480.70       544,200,470
    野村ホールディングス                        2,481,900         506.40      1,256,834,160
    岡三証券グループ                         120,700        362.00       43,693,400
    丸三証券                         42,300        473.00       20,007,900
    東洋証券                         51,800        138.00        7,148,400
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         162,700        273.00       44,417,100
    光世証券                          3,700       550.00        2,035,000
    水戸証券                         41,700        214.00        8,923,800
    いちよし証券                         26,800        487.00       13,051,600
    松井証券                         80,800        884.00       71,427,200
    だいこう証券ビジネス                          6,800       920.00        6,256,000
    マネックスグループ                         104,300        240.00       25,032,000
    極東証券                         19,300        574.00       11,078,200
    岩井コスモホールディングス                         13,500       1,066.00        14,391,000
    藍澤證券                         25,600        716.00       18,329,600
    マネーパートナーズグループ                         15,900        215.00        3,418,500
    スパークス・グループ                         66,000        230.00       15,180,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    かんぽ生命保険                         50,000       1,511.00        75,550,000
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         265,200       3,876.00       1,027,915,200
    アニコム　ホールディングス                         11,700       5,000.00        58,500,000
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         368,700       3,300.00       1,216,710,000
    ソニーフィナンシャルホールディングス                         115,900       2,596.00        300,876,400
    第一生命ホールディングス                         798,100       1,523.50       1,215,905,350
    東京海上ホールディングス                         498,600       5,091.00       2,538,372,600
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         421,500       1,078.00        454,377,000
    アドバンスクリエイト                          2,900      2,296.00         6,658,400
    全国保証                         39,700       4,350.00        172,695,000
    ジェイリース                          3,900       399.00        1,556,100
    イントラスト                          4,900       791.00        3,875,900
    日本モーゲージサービス                          2,900      1,989.00         5,768,100
    Ｃａｓａ                          4,900      1,305.00         6,394,500
    アルヒ                         22,400       1,694.00        37,945,600
    プレミアグループ                          7,700      1,937.00        14,914,900
    クレディセゾン                         98,800       1,431.00        141,382,800
    芙蓉総合リース                         14,800       6,330.00        93,684,000
    みずほリース                         21,800       2,520.00        54,936,000
    東京センチュリー                         28,400       5,520.00        156,768,000
    日本証券金融                         62,200        528.00       32,841,600
    アイフル                         215,100        266.00       57,216,600
    リコーリース                         11,100       3,190.00        35,409,000
    イオンフィナンシャルサービス                         86,300       1,329.00        114,692,700
    アコム                         283,500        461.00       130,693,500
    ジャックス                         15,600       1,978.00        30,856,800
    オリエントコーポレーション                         381,500        137.00       52,265,500
    日立キャピタル                         33,200       2,493.00        82,767,600
    アプラスフィナンシャル                         67,700        76.00       5,145,200
    オリックス                         882,100       1,550.00       1,367,255,000
    三菱ＵＦＪリース                         357,900        566.00       202,571,400
    九州リースサービス                          6,900       521.00        3,594,900
    日本取引所グループ                         404,800       2,435.00        985,688,000
    イー・ギャランティ                         15,100       2,024.00        30,562,400
    アサックス                          7,300       662.00        4,832,600
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          5,700      2,141.00        12,203,700
    いちご                         186,100        315.00       58,621,500
    日本駐車場開発                         153,600        146.00       22,425,600
    スター・マイカ・ホールディングス                          8,700      1,504.00        13,084,800
    ＡＤワークスグループ                         26,200        197.00        5,161,400
    ヒューリック                         303,000       1,092.00        330,876,000
    三栄建築設計                          7,300      1,347.00         9,833,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村不動産ホールディングス                         86,600       2,165.00        187,489,000
    三重交通グループホールディングス                         32,700        498.00       16,284,600
    サムティ                         21,400       1,471.00        31,479,400
    ディア・ライフ                         24,000        512.00       12,288,000
    日本商業開発                         10,300       1,566.00        16,129,800
    ハウスコム                          3,900      1,388.00         5,413,200
    日本管理センター                         11,000       1,320.00        14,520,000
    サンセイランディック                          6,500       888.00        5,772,000
    フージャースホールディングス                         28,100        577.00       16,213,700
    オープンハウス                         41,600       3,535.00        147,056,000
    東急不動産ホールディングス                         386,900        603.00       233,300,700
    飯田グループホールディングス                         118,900       1,736.00        206,410,400
    イーグランド                          5,300       716.00        3,794,800
    ムゲンエステート                         13,400        570.00        7,638,000
    ハウスドゥ                          6,900      1,133.00         7,817,700
    シーアールイー                          5,100      1,376.00         7,017,600
    グッドコムアセット                          4,600      1,853.00         8,523,800
    ジェイ・エス・ビー                          3,900      2,282.00         8,899,800
    テンポイノベーション                          6,200       704.00        4,364,800
    パーク２４                         76,700       2,263.00        173,572,100
    パラカ                          4,800      1,830.00         8,784,000
    三井不動産                         696,500       2,282.00       1,589,413,000
    三菱地所                         989,300       1,786.50       1,767,384,450
    平和不動産                         26,500       3,095.00        82,017,500
    東京建物                         150,000       1,455.00        218,250,000
    ダイビル                         38,200       1,094.00        41,790,800
    京阪神ビルディング                         24,000       1,401.00        33,624,000
    住友不動産                         317,700       3,274.00       1,040,149,800
    テーオーシー                         30,500        753.00       22,966,500
    東京楽天地                          2,700      4,895.00        13,216,500
    スターツコーポレーション                         20,100       2,227.00        44,762,700
    フジ住宅                         20,100        570.00       11,457,000
    空港施設                         18,800        447.00        8,403,600
    明和地所                         12,500        446.00        5,575,000
    ゴールドクレスト                         12,400       1,570.00        19,468,000
    エスリード                          6,900      1,520.00        10,488,000
    日神グループホールディングス                         26,000        407.00       10,582,000
    日本エスコン                         25,500        848.00       21,624,000
    タカラレーベン                         64,500        383.00       24,703,500
    ＡＶＡＮＴＩＡ                         10,600        790.00        8,374,000
    イオンモール                         72,000       1,558.00        112,176,000
    毎日コムネット                          6,300       801.00        5,046,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ファースト住建                          8,200       981.00        8,044,200
    カチタス                         35,700       2,756.00        98,389,200
    トーセイ                         21,300       1,134.00        24,154,200
    穴吹興産                          4,300      1,773.00         7,623,900
    サンフロンティア不動産                         21,600        989.00       21,362,400
    エフ・ジェー・ネクスト                         14,600        909.00       13,271,400
    インテリックス                          4,000       538.00        2,152,000
    ランドビジネス                          4,800       435.00        2,088,000
    日本社宅サービス                          6,200      1,107.00         6,863,400
    グランディハウス                         16,000        428.00        6,848,000
    日本空港ビルデング                         45,400       5,060.00        229,724,000
    日本工営                          9,200      3,215.00        29,578,000
    ＬＩＦＵＬＬ                         48,000        434.00       20,832,000
    ジェイエイシーリクルートメント                          9,300      1,309.00        12,173,700
    日本Ｍ＆Ａセンター                         103,200       4,895.00        505,164,000
    メンバーズ                          4,100      1,675.00         6,867,500
    中広                          2,200       553.00        1,216,600
    ＵＴグループ                         21,600       2,449.00        52,898,400
    アイティメディア                          5,600      1,401.00         7,845,600
    タケエイ                         13,200        969.00       12,790,800
    Ｅ・Ｊホールディングス                          2,500      1,563.00         3,907,500
    ビーネックスグループ                         17,300        957.00       16,556,100
    コシダカホールディングス                         33,200        521.00       17,297,200
    アルトナー                          3,500       921.00        3,223,500
    パソナグループ                         14,900       1,277.00        19,027,300
    ＣＤＳ                          3,500      1,311.00         4,588,500
    リンクアンドモチベーション                         30,400        459.00       13,953,600
    ＧＣＡ                         16,800        695.00       11,676,000
    エス・エム・エス                         42,600       2,657.00        113,188,200
    サニーサイドアップグループ                          4,900       870.00        4,263,000
    パーソルホールディングス                         136,700       1,522.00        208,057,400
    リニカル                          6,800       934.00        6,351,200
    クックパッド                         48,200        319.00       15,375,800
    エスクリ                          4,600       468.00        2,152,800
    アイ・ケイ・ケイ                          6,900       607.00        4,188,300
    学情                          4,900      1,417.00         6,943,300
    スタジオアリス                          7,000      1,709.00        11,963,000
    シミックホールディングス                          6,800      1,580.00        10,744,000
    エプコ                          3,000      1,179.00         3,537,000
    ＮＪＳ                          3,100      1,781.00         5,521,100
    綜合警備保障                         54,400       5,350.00        291,040,000
    カカクコム                         101,000       2,823.00        285,123,000
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アイロムグループ                          4,800      3,355.00        16,104,000
    セントケア・ホールディング                          9,200       409.00        3,762,800
    サイネックス                          2,500       700.00        1,750,000
    ルネサンス                          7,700      1,203.00         9,263,100
    ディップ                         19,300       2,486.00        47,979,800
    オプトホールディング                          7,500      1,510.00        11,325,000
    ツクイ                         32,400        565.00       18,306,000
    キャリアデザインセンター                          3,300      1,056.00         3,484,800
    ベネフィット・ワン                         49,800       2,281.00        113,593,800
    エムスリー                         301,300       4,505.00       1,357,356,500
    ツカダ・グローバルホールディング                          8,700       374.00        3,253,800
    ブラス                          2,100       570.00        1,197,000
    アウトソーシング                         78,400        753.00       59,035,200
    ウェルネット                         14,000        801.00       11,214,000
    ワールドホールディングス                          4,800      1,860.00         8,928,000
    ディー・エヌ・エー                         67,100       1,457.00        97,764,700
    博報堂ＤＹホールディングス                         190,100       1,343.00        255,304,300
    ぐるなび                         24,000        799.00       19,176,000
    タカミヤ                         14,800        505.00        7,474,000
    ジャパンベストレスキューシステム                         10,800        935.00       10,098,000
    ファンコミュニケーションズ                         37,900        484.00       18,343,600
    ライク                          4,600      1,713.00         7,879,800
    ビジネス・ブレークスルー                          6,100       380.00        2,318,000
    エスプール                         35,300        797.00       28,134,100
    ＷＤＢホールディングス                          6,300      2,800.00        17,640,000
    手間いらず                           900     5,210.00         4,689,000
    ティア                          8,200       537.00        4,403,400
    ＣＤＧ                          1,600      1,550.00         2,480,000
    バリューコマース                          7,700      2,853.00        21,968,100
    インフォマート                         149,900        906.00       135,809,400
    ＪＰホールディングス                         43,400        281.00       12,195,400
    エコナックホールディングス                         26,100        103.00        2,688,300
    ＥＰＳホールディングス                         18,600       1,106.00        20,571,600
    レッグス                          3,500      1,035.00         3,622,500
    プレステージ・インターナショナル                         51,300        938.00       48,119,400
    アミューズ                          7,500      2,257.00        16,927,500
    ドリームインキュベータ                          4,300      1,517.00         6,523,100
    クイック                          8,600      1,270.00        10,922,000
    ＴＡＣ                          9,000       200.00        1,800,000
    ケネディクス                         127,600        590.00       75,284,000
    電通グループ                         140,900       3,040.00        428,336,000
    テイクアンドギヴ・ニーズ                          5,400       731.00        3,947,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ぴあ                          3,900      3,790.00        14,781,000
    イオンファンタジー                          5,300      1,866.00         9,889,800
    シーティーエス                         15,600        856.00       13,353,600
    ネクシィーズグループ                          4,300      1,175.00         5,052,500
    みらかホールディングス                         38,300       2,679.00        102,605,700
    アルプス技研                         12,200       1,961.00        23,924,200
    ダイオーズ                          2,800      1,121.00         3,138,800
    日本空調サービス                         14,500        728.00       10,556,000
    オリエンタルランド                         145,300       15,465.00       2,247,064,500
    ダスキン                         34,000       2,865.00        97,410,000
    明光ネットワークジャパン                         17,500        880.00       15,400,000
    ファルコホールディングス                          7,600      1,634.00        12,418,400
    ラウンドワン                         38,300        932.00       35,695,600
    リゾートトラスト                         62,700       1,512.00        94,802,400
    ビー・エム・エル                         17,600       3,085.00        54,296,000
    ワタベウェディング                          2,600       396.00        1,029,600
    りらいあコミュニケーションズ                         24,800       1,254.00        31,099,200
    リソー教育                         62,900        340.00       21,386,000
    早稲田アカデミー                          6,100       959.00        5,849,900
    ユー・エス・エス                         153,100       1,944.00        297,626,400
    東京個別指導学院                          5,100       623.00        3,177,300
    サイバーエージェント                         84,200       5,110.00        430,262,000
    楽天                         637,000        973.00       619,801,000
    クリーク・アンド・リバー社                          7,300      1,119.00         8,168,700
    テー・オー・ダブリュー                         22,100        382.00        8,442,200
    山田コンサルティンググループ                          8,900      1,432.00        12,744,800
    セントラルスポーツ                          5,100      2,615.00        13,336,500
    フルキャストホールディングス                         13,800       1,655.00        22,839,000
    エン・ジャパン                         24,300       3,165.00        76,909,500
    リソルホールディングス                          1,500      3,505.00         5,257,500
    テクノプロ・ホールディングス                         27,300       6,790.00        185,367,000
    アトラ                          3,700       271.00        1,002,700
    インターワークス                          3,000       398.00        1,194,000
    アイ・アールジャパンホールディングス                          5,600      10,410.00         58,296,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                          5,100      1,724.00         8,792,400
    ファーストロジック                          2,900       620.00        1,798,000
    三機サービス                          2,800      1,057.00         2,959,600
    Ｇｕｎｏｓｙ                          8,600      1,037.00         8,918,200
    デザインワン・ジャパン                          4,600       278.00        1,278,800
    イー・ガーディアン                          6,100      2,496.00        15,225,600
    リブセンス                          9,300       287.00        2,669,100
    ジャパンマテリアル                         42,100       1,703.00        71,696,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ベクトル                         17,200        960.00       16,512,000
    ウチヤマホールディングス                          7,100       370.00        2,627,000
    チャーム・ケア・コーポレーション                         11,800        877.00       10,348,600
    ライクキッズ                          2,500       922.00        2,305,000
    キャリアリンク                          4,700       593.00        2,787,100
    ＩＢＪ                          9,500       838.00        7,961,000
    アサンテ                          5,600      1,562.00         8,747,200
    Ｎ・フィールド                          9,600       618.00        5,932,800
    バリューＨＲ                          5,500      1,516.00         8,338,000
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         11,100       4,265.00        47,341,500
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          5,300      2,000.00        10,600,000
    ＥＲＩホールディングス                          4,100       670.00        2,747,000
    アビスト                          2,200      2,624.00         5,772,800
    シグマクシス                          9,400      1,886.00        17,728,400
    ウィルグループ                          9,100       735.00        6,688,500
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         19,600        223.00        4,370,800
    リクルートホールディングス                         978,900       4,048.00       3,962,587,200
    エラン                          8,200      1,940.00        15,908,000
    土木管理総合試験所                          6,300       374.00        2,356,200
    ネットマーケティング                          5,500       673.00        3,701,500
    日本郵政                        1,120,100         848.80       950,740,880
    ベルシステム２４ホールディングス                         23,000       1,456.00        33,488,000
    鎌倉新書                         10,400       1,298.00        13,499,200
    ＳＭＮ                          3,000      1,084.00         3,252,000
    一蔵                          1,800       413.00         743,400
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          4,800      2,634.00        12,643,200
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,700       607.00        1,638,900
    エアトリ                          7,100      1,356.00         9,627,600
    アトラエ                          4,200      3,415.00        14,343,000
    ストライク                          5,200      5,160.00        26,832,000
    ソラスト                         37,800       1,239.00        46,834,200
    セラク                          4,400      1,068.00         4,699,200
    インソース                          5,700      3,025.00        17,242,500
    ベイカレント・コンサルティング                          8,300      9,150.00        75,945,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          3,000      1,425.00         4,275,000
    アイモバイル                          5,000       824.00        4,120,000
    キャリアインデックス                          6,000       350.00        2,100,000
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          4,600       908.00        4,176,800
    船場                          2,400      1,006.00         2,414,400
    グレイステクノロジー                          6,300      4,660.00        29,358,000
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         14,400       3,175.00        45,720,000
    フルテック                          2,000      1,278.00         2,556,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    グリーンズ                          3,700       580.00        2,146,000
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          4,300       657.00        2,825,100
    ソウルドアウト                          2,800      2,525.00         7,070,000
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,800       623.00        1,744,400
    ミダック                          1,900      1,653.00         3,140,700
    日総工産                          9,300       778.00        7,235,400
    キュービーネットホールディングス                          5,700      2,225.00        12,682,500
    ＲＰＡホールディングス                         10,500        899.00        9,439,500
    スプリックス                          4,000       887.00        3,548,000
    マネジメントソリューションズ                          6,000      1,171.00         7,026,000
    プロレド・パートナーズ                          1,900      5,070.00         9,633,000
    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          1,300      1,144.00         1,487,200
    ギークス                          1,500      1,368.00         2,052,000
    カーブスホールディングス                         37,700        672.00       25,334,400
    フォーラムエンジニアリング                          7,300       958.00        6,993,400
    アドバンテッジリスクマネジメント                          7,100       918.00        6,517,800
    リログループ                         74,800       2,452.00        183,409,600
    東祥                          8,600      1,438.00        12,366,800
    エイチ・アイ・エス                         21,300       2,036.00        43,366,800
    ラックランド                          3,200      2,262.00         7,238,400
    共立メンテナンス                         22,700       3,950.00        89,665,000
    イチネンホールディングス                         15,400       1,269.00        19,542,600
    建設技術研究所                          9,500      1,828.00        17,366,000
    スペース                          9,000      1,042.00         9,378,000
    長大                          5,600      1,093.00         6,120,800
    燦ホールディングス                          6,100      1,240.00         7,564,000
    スバル興業                           800     7,900.00         6,320,000
    東京テアトル                          5,500      1,293.00         7,111,500
    タナベ経営                          2,700      1,291.00         3,485,700
    ナガワ                          4,400      7,600.00        33,440,000
    よみうりランド                          3,000      3,755.00        11,265,000
    東京都競馬                          9,000      3,745.00        33,705,000
    カナモト                         22,400       2,361.00        52,886,400
    東京ドーム                         55,500        890.00       49,395,000
    西尾レントオール                         12,700       2,356.00        29,921,200
    トランス・コスモス                         13,100       2,478.00        32,461,800
    乃村工藝社                         58,700       1,016.00        59,639,200
    藤田観光                          6,000      1,926.00        11,556,000
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          8,500      1,136.00         9,656,000
    日本管財                         14,700       1,895.00        27,856,500
    トーカイ                         13,300       2,665.00        35,444,500
    白洋舎                          1,600      2,895.00         4,632,000
                                125/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    セコム                         145,000       9,619.00       1,394,755,000
    セントラル警備保障                          6,600      4,660.00        30,756,000
    丹青社                         26,000        817.00       21,242,000
    メイテック                         16,800       5,540.00        93,072,000
    応用地質                         14,800       1,374.00        20,335,200
    船井総研ホールディングス                         28,300       2,588.00        73,240,400
    進学会ホールディングス                          5,600       514.00        2,878,400
    オオバ                         10,000        670.00        6,700,000
    いであ                          3,400      1,991.00         6,769,400
    学究社                          4,100      1,143.00         4,686,300
    ベネッセホールディングス                         45,600       2,932.00        133,699,200
    イオンディライト                         16,900       3,230.00        54,587,000
    ナック                          7,700       912.00        7,022,400
    ニチイ学館                         18,900       1,600.00        30,240,000
    ダイセキ                         23,000       2,850.00        65,550,000
    ステップ                          5,100      1,516.00         7,731,600
             合　計              167,583,090               326,255,581,770
    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

    新株予約権     千葉興業銀行第７回新株予約権                           38,100             －
      証券
                合計                    38,100             －
    (注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    国内債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年    6月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,820,777,095
                                126/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2020年    6月10日現在
                項目                  金額（円）
        国債証券                             454,862,612,050
        地方債証券                             29,744,962,615
        特殊債券                             36,925,642,672
        社債券                             22,822,421,160
        未収入金                              1,009,983,000
        未収利息                              1,244,550,989
        前払費用                               46,761,742
        流動資産合計                             549,477,711,323
       資産合計                              549,477,711,323
     負債の部
       流動負債
        未払金                              3,100,372,900
        未払解約金                               356,626,252
        未払利息                                  4,154
        その他未払費用                                  4,603
        流動負債合計                              3,457,007,909
       負債合計                               3,457,007,909
     純資産の部
       元本等
        元本                             387,020,022,692
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           159,000,680,722
        元本等合計                             546,020,703,414
       純資産合計                              546,020,703,414
     負債純資産合計                                549,477,711,323
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    6月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                127/345


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                                       2020年    6月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              387,020,022,692口
    ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            101,288,000円
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.4108円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (14,108円)
    （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    6月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    6月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

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                                     2020年    6月10日現在

                      売買目的有価証券

                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2020年    6月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2019年    6月11日
    期首
    期首元本額                                               325,773,760,165円
    期中追加設定元本額                                               100,983,554,677円
    期中一部解約元本額                                                39,737,292,150円
    期末元本額                                               387,020,022,692円
    期末元本額の内訳

    エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,645,430,270円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  12,256,774円
    ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                18,177,615,105円
    世界経済インデックスファンド                                                 2,001,498,286円
    ＤＣマイセレクション２５                                                21,467,089,673円
                                129/345


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                                               2020年    6月10日現在
                       区分
    ＤＣマイセレクション５０                                                23,154,088,936円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 5,957,960,957円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  456,762,344円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                89,805,995,866円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                68,373,417,174円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 9,318,558,253円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 9,903,516,158円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,979,380,417円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                 1,087,592,181円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 1,457,433,953円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  500,639,285円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 2,589,451,793円
    日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  66,144,821円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   5,307,726円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  42,611,891円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  13,051,579円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                    894,939円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  150,498,015円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  209,307,357円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  53,384,867円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  81,044,820円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,973,303,538円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  843,551,077円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,538,160,880円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  760,635,471円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  87,899,212円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,154,928,764円
    グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  25,765,905円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,329,809,832円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,680,657,769円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  149,420,301円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 6,244,722,646円
    日本債券ファンド・シリーズ１                                                11,701,837,788円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                11,584,372,689円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                10,279,323,307円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  89,549,155円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  921,666,847円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  46,385,335円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  31,431,978円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  56,691,507円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  14,243,620円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  26,833,341円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  39,042,936円
                                130/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2020年    6月10日現在
                       区分
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,143,240円
    グローバル経済コア                                                  223,504,626円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  16,033,147円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,888,019円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    140,445円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    173,612円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    44,437円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    12,591円
    ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                71,666,869,041円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  14,818,956円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年    6月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                           △1,110,522,350
         地方債証券                                             △15,753,915
          特殊債券                                            △31,771,586
          社債券                                            △24,381,930
           合計                                          △1,182,429,781
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     国債証券     第４０２回利付国債（２年）                         500,000,000           501,425,000
          第４０３回利付国債（２年）                        3,690,000,000           3,701,143,800
                                131/345


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第４０４回利付国債（２年）                         460,000,000           461,495,000
          第４０５回利付国債（２年）                         470,000,000           471,659,100
          第４０６回利付国債（２年）                         780,000,000           782,932,800
          第４０７回利付国債（２年）                         360,000,000           361,407,600
          第４０８回利付国債（２年）                         690,000,000           692,856,600
          第４０９回利付国債（２年）                        2,670,000,000           2,681,641,200
          第４１０回利付国債（２年）                         390,000,000           391,782,300
          第４１２回利付国債（２年）                         780,000,000           783,985,800
          第４１３回利付国債（２年）                         470,000,000           472,415,800
          第１２９回利付国債（５年）                        3,340,000,000           3,351,088,800
          第１３０回利付国債（５年）                        3,160,000,000           3,172,545,200
          第１３１回利付国債（５年）                        4,990,000,000           5,013,053,800
          第１３２回利付国債（５年）                        4,770,000,000           4,794,660,900
          第１３３回利付国債（５年）                        4,380,000,000           4,405,009,800
          第１３４回利付国債（５年）                        6,050,000,000           6,088,296,500
          第１３５回利付国債（５年）                        4,080,000,000           4,108,396,800
          第１３６回利付国債（５年）                        4,140,000,000           4,171,422,600
          第１３７回利付国債（５年）                        6,900,000,000           6,955,614,000
          第１３８回利付国債（５年）                        9,420,000,000           9,500,070,000
          第１３９回利付国債（５年）                        4,380,000,000           4,419,025,800
          第１４０回利付国債（５年）                        7,300,000,000           7,366,430,000
          第１４１回利付国債（５年）                        6,020,000,000           6,076,889,000
          第１４２回利付国債（５年）                        6,050,000,000           6,107,777,500
          第１４３回利付国債（５年）                        2,800,000,000           2,826,852,000
          第１回利付国債（４０年）                         400,000,000           596,240,000
          第２回利付国債（４０年）                        1,130,000,000           1,637,923,700
          第３回利付国債（４０年）                         550,000,000           803,759,000
          第４回利付国債（４０年）                        1,000,000,000           1,475,010,000
          第５回利付国債（４０年）                         920,000,000          1,314,569,600
          第６回利付国債（４０年）                        1,260,000,000           1,776,726,000
          第７回利付国債（４０年）                         830,000,000          1,127,546,700
          第８回利付国債（４０年）                         800,000,000          1,017,800,000
          第９回利付国債（４０年）                         930,000,000           886,968,900
          第１０回利付国債（４０年）                        1,990,000,000           2,226,869,700
          第１１回利付国債（４０年）                        1,790,000,000           1,945,157,200
          第１２回利付国債（４０年）                        1,650,000,000           1,623,633,000
          第１３回利付国債（４０年）                         400,000,000           392,832,000
          第３１７回利付国債（１０年）                         890,000,000           904,337,900
          第３１８回利付国債（１０年）                        2,260,000,000           2,293,538,400
          第３１９回利付国債（１０年）                        1,710,000,000           1,743,088,500
          第３２０回利付国債（１０年）                        4,570,000,000           4,651,437,400
          第３２１回利付国債（１０年）                        2,470,000,000           2,520,931,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３２２回利付国債（１０年）                         750,000,000           764,130,000
          第３２３回利付国債（１０年）                        1,930,000,000           1,971,340,600
          第３２４回利付国債（１０年）                        2,740,000,000           2,793,128,600
          第３２５回利付国債（１０年）                        2,920,000,000           2,983,685,200
          第３２６回利付国債（１０年）                        3,120,000,000           3,187,236,000
          第３２７回利付国債（１０年）                        3,190,000,000           3,266,815,200
          第３２８回利付国債（１０年）                        3,400,000,000           3,470,992,000
          第３２９回利付国債（１０年）                        2,250,000,000           2,314,575,000
          第３３０回利付国債（１０年）                        1,690,000,000           1,742,575,900
          第３３１回利付国債（１０年）                         900,000,000           922,068,000
          第３３２回利付国債（１０年）                        3,110,000,000           3,191,544,200
          第３３３回利付国債（１０年）                        2,330,000,000           2,394,937,100
          第３３４回利付国債（１０年）                        1,790,000,000           1,842,482,800
          第３３５回利付国債（１０年）                        2,450,000,000           2,515,831,500
          第３３６回利付国債（１０年）                         510,000,000           524,387,100
          第３３７回利付国債（１０年）                        3,330,000,000           3,392,870,400
          第３３８回利付国債（１０年）                        3,060,000,000           3,134,113,200
          第３３９回利付国債（１０年）                        5,230,000,000           5,362,057,500
          第３４０回利付国債（１０年）                        6,320,000,000           6,487,606,400
          第３４１回利付国債（１０年）                        2,160,000,000           2,207,995,200
          第３４２回利付国債（１０年）                        6,380,000,000           6,452,157,800
          第３４３回利付国債（１０年）                        3,250,000,000           3,288,382,500
          第３４４回利付国債（１０年）                        6,940,000,000           7,025,431,400
          第３４５回利付国債（１０年）                        2,290,000,000           2,318,556,300
          第３４６回利付国債（１０年）                        5,200,000,000           5,267,288,000
          第３４７回利付国債（１０年）                        2,000,000,000           2,026,140,000
          第３４８回利付国債（１０年）                        4,840,000,000           4,905,533,600
          第３４９回利付国債（１０年）                        3,130,000,000           3,171,441,200
          第３５０回利付国債（１０年）                        5,790,000,000           5,864,575,200       代用有価証券
                                                   100,000,000円
          第３５１回利付国債（１０年）                        3,590,000,000           3,634,839,100
          第３５２回利付国債（１０年）                        4,190,000,000           4,240,447,600
          第３５３回利付国債（１０年）                        4,470,000,000           4,519,661,700
          第３５４回利付国債（１０年）                        3,780,000,000           3,819,841,200
          第３５５回利付国債（１０年）                        4,940,000,000           4,989,054,200
          第３５６回利付国債（１０年）                        2,420,000,000           2,442,433,400
          第３５７回利付国債（１０年）                        2,670,000,000           2,692,855,200
          第３５８回利付国債（１０年）                        3,310,000,000           3,335,818,000
          第１回利付国債（３０年）                         110,000,000           138,443,800
          第２回利付国債（３０年）                         160,000,000           196,945,600
          第３回利付国債（３０年）                         120,000,000           147,067,200
          第４回利付国債（３０年）                         110,000,000           142,571,000
          第５回利付国債（３０年）                         50,000,000           61,562,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第６回利付国債（３０年）                         190,000,000           239,713,500
          第７回利付国債（３０年）                         180,000,000           226,456,200
          第８回利付国債（３０年）                         100,000,000           120,385,000
          第９回利付国債（３０年）                         240,000,000           277,224,000
          第１０回利付国債（３０年）                         160,000,000           179,048,000
          第１１回利付国債（３０年）                         90,000,000          107,751,600
          第１２回利付国債（３０年）                         190,000,000           237,919,900
          第１３回利付国債（３０年）                         290,000,000           360,168,400
          第１４回利付国債（３０年）                         300,000,000           389,766,000
          第１５回利付国債（３０年）                         340,000,000           447,596,400
          第１６回利付国債（３０年）                         370,000,000           488,459,200
          第１７回利付国債（３０年）                         570,000,000           746,483,400
          第１８回利付国債（３０年）                         345,000,000           447,989,400
          第１９回利付国債（３０年）                         380,000,000           494,953,800
          第２０回利付国債（３０年）                         480,000,000           641,275,200
          第２１回利付国債（３０年）                         500,000,000           654,660,000
          第２２回利付国債（３０年）                         400,000,000           537,380,000
          第２３回利付国債（３０年）                         430,000,000           579,511,000
          第２４回利付国債（３０年）                         380,000,000           513,319,200
          第２５回利付国債（３０年）                         350,000,000           463,134,000
          第２６回利付国債（３０年）                         530,000,000           711,710,500
          第２７回利付国債（３０年）                        1,010,000,000           1,379,498,400
          第２８回利付国債（３０年）                        1,640,000,000           2,252,572,800
          第２９回利付国債（３０年）                        1,520,000,000           2,073,067,200
          第３０回利付国債（３０年）                        1,770,000,000           2,394,863,100
          第３１回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,476,816,000
          第３２回利付国債（３０年）                        1,560,000,000           2,132,395,200
          第３３回利付国債（３０年）                        1,770,000,000           2,327,337,600
          第３４回利付国債（３０年）                        1,665,000,000           2,263,667,400
          第３５回利付国債（３０年）                        1,940,000,000           2,571,314,800
          第３６回利付国債（３０年）                        1,950,000,000           2,593,051,500
          第３７回利付国債（３０年）                        1,910,000,000           2,511,420,800
          第３８回利付国債（３０年）                        1,230,000,000           1,596,060,300
          第３９回利付国債（３０年）                        1,200,000,000           1,586,172,000
          第４０回利付国債（３０年）                        1,170,000,000           1,523,655,900
          第４１回利付国債（３０年）                         780,000,000          1,000,186,200
          第４２回利付国債（３０年）                        1,350,000,000           1,732,860,000
          第４３回利付国債（３０年）                        1,500,000,000           1,927,395,000
          第４４回利付国債（３０年）                        1,220,000,000           1,569,212,800
          第４５回利付国債（３０年）                         990,000,000          1,229,104,800
          第４６回利付国債（３０年）                        1,590,000,000           1,975,304,700
          第４７回利付国債（３０年）                        1,350,000,000           1,710,720,000
          第４８回利付国債（３０年）                        1,820,000,000           2,222,474,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第４９回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,759,248,000
          第５０回利付国債（３０年）                        1,110,000,000           1,195,569,900
          第５１回利付国債（３０年）                        1,840,000,000           1,757,273,600
          第５２回利付国債（３０年）                        1,600,000,000           1,603,712,000
          第５３回利付国債（３０年）                         690,000,000           707,815,800
          第５４回利付国債（３０年）                        2,110,000,000           2,270,170,100
          第５５回利付国債（３０年）                        1,040,000,000           1,118,270,400
          第５６回利付国債（３０年）                        1,870,000,000           2,011,895,600
          第５７回利付国債（３０年）                        1,550,000,000           1,666,529,000
          第５８回利付国債（３０年）                        1,710,000,000           1,839,583,800
          第５９回利付国債（３０年）                         120,000,000           126,054,000
          第６０回利付国債（３０年）                        2,530,000,000           2,787,604,600
          第６１回利付国債（３０年）                        1,330,000,000           1,394,664,600
          第６２回利付国債（３０年）                         170,000,000           169,148,300
          第６３回利付国債（３０年）                         980,000,000           947,944,200
          第６４回利付国債（３０年）                        1,700,000,000           1,641,894,000
          第６５回利付国債（３０年）                         860,000,000           830,390,200
          第６６回利付国債（３０年）                         800,000,000           772,256,000
          第５２回利付国債（２０年）                         110,000,000           113,194,400
          第５３回利付国債（２０年）                         80,000,000           82,765,600
          第５４回利付国債（２０年）                         200,000,000           207,220,000
          第５５回利付国債（２０年）                         140,000,000           145,383,000
          第５６回利付国債（２０年）                         150,000,000           156,564,000
          第５７回利付国債（２０年）                         240,000,000           250,015,200
          第５８回利付国債（２０年）                         300,000,000           314,049,000
          第５９回利付国債（２０年）                         200,000,000           209,380,000
          第６０回利付国債（２０年）                         350,000,000           363,755,000
          第６１回利付国債（２０年）                         240,000,000           247,682,400
          第６２回利付国債（２０年）                         320,000,000           329,184,000
          第６３回利付国債（２０年）                         200,000,000           211,816,000
          第６４回利付国債（２０年）                         320,000,000           341,488,000
          第６５回利付国債（２０年）                         220,000,000           235,859,800
          第６６回利付国債（２０年）                         330,000,000           352,621,500
          第６７回利付国債（２０年）                         130,000,000           140,004,800
          第６８回利付国債（２０年）                         190,000,000           206,782,700
          第６９回利付国債（２０年）                         390,000,000           422,970,600
          第７０回利付国債（２０年）                         400,000,000           440,764,000
          第７１回利付国債（２０年）                         200,000,000           218,764,000
          第７２回利付国債（２０年）                         630,000,000           690,120,900
          第７３回利付国債（２０年）                         360,000,000           394,549,200
          第７４回利付国債（２０年）                         200,000,000           220,104,000
          第７５回利付国債（２０年）                         130,000,000           143,715,000
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          第７６回利付国債（２０年）                         270,000,000           295,893,000
          第７７回利付国債（２０年）                         290,000,000           319,203,000
          第７８回利付国債（２０年）                         170,000,000           187,122,400
          第７９回利付国債（２０年）                         270,000,000           298,557,900
          第８０回利付国債（２０年）                         220,000,000           244,380,400
          第８１回利付国債（２０年）                         390,000,000           433,329,000
          第８２回利付国債（２０年）                         600,000,000           669,840,000
          第８３回利付国債（２０年）                         290,000,000           325,359,700
          第８４回利付国債（２０年）                         470,000,000           524,698,600
          第８５回利付国債（２０年）                         290,000,000           326,946,000
          第８６回利付国債（２０年）                         210,000,000           239,192,100
          第８７回利付国債（２０年）                         550,000,000           623,265,500
          第８８回利付国債（２０年）                         420,000,000           480,803,400
          第８９回利付国債（２０年）                         350,000,000           398,548,500
          第９０回利付国債（２０年）                         630,000,000           721,066,500
          第９１回利付国債（２０年）                         450,000,000           517,887,000
          第９２回利付国債（２０年）                         880,000,000          1,006,174,400
          第９３回利付国債（２０年）                         410,000,000           468,228,200
          第９４回利付国債（２０年）                         610,000,000           700,786,300
          第９５回利付国債（２０年）                         610,000,000           712,559,300
          第９６回利付国債（２０年）                        1,590,000,000           1,834,860,000
          第９７回利付国債（２０年）                         400,000,000           466,752,000
          第９８回利付国債（２０年）                         440,000,000           510,206,400
          第９９回利付国債（２０年）                        1,150,000,000           1,338,795,500
          第１００回利付国債（２０年）                         480,000,000           564,710,400
          第１０１回利付国債（２０年）                         715,000,000           852,351,500
          第１０２回利付国債（２０年）                        1,260,000,000           1,508,711,400
          第１０３回利付国債（２０年）                         400,000,000           475,732,000
          第１０４回利付国債（２０年）                         360,000,000           422,359,200
          第１０５回利付国債（２０年）                        1,180,000,000           1,389,686,000
          第１０６回利付国債（２０年）                         380,000,000           450,683,800
          第１０７回利付国債（２０年）                         260,000,000           307,338,200
          第１０８回利付国債（２０年）                         660,000,000           768,880,200
          第１０９回利付国債（２０年）                         520,000,000           607,739,600
          第１１０回利付国債（２０年）                         950,000,000          1,126,985,000
          第１１１回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,163,631,400
          第１１２回利付国債（２０年）                         790,000,000           940,566,100
          第１１３回利付国債（２０年）                        1,450,000,000           1,732,474,500
          第１１４回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,793,437,000
          第１１５回利付国債（２０年）                         700,000,000           845,894,000
          第１１６回利付国債（２０年）                        1,490,000,000           1,806,803,800
          第１１７回利付国債（２０年）                        1,080,000,000           1,299,099,600
          第１１８回利付国債（２０年）                         660,000,000           789,947,400
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          第１１９回利付国債（２０年）                         530,000,000           623,757,000
          第１２０回利付国債（２０年）                        1,570,000,000           1,816,348,700
          第１２１回利付国債（２０年）                        1,500,000,000           1,784,625,000
          第１２２回利付国債（２０年）                         940,000,000          1,108,748,800
          第１２３回利付国債（２０年）                         830,000,000          1,007,628,300
          第１２４回利付国債（２０年）                         610,000,000           734,165,500
          第１２５回利付国債（２０年）                         820,000,000          1,007,279,800
          第１２６回利付国債（２０年）                         730,000,000           881,110,000
          第１２７回利付国債（２０年）                        1,020,000,000           1,220,226,000
          第１２８回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,163,563,500
          第１２９回利付国債（２０年）                         890,000,000          1,057,862,900
          第１３０回利付国債（２０年）                        1,285,000,000           1,531,141,750
          第１３１回利付国債（２０年）                        1,000,000,000           1,180,380,000
          第１３２回利付国債（２０年）                         840,000,000           993,703,200
          第１３３回利付国債（２０年）                        1,190,000,000           1,421,324,100
          第１３４回利付国債（２０年）                        1,130,000,000           1,352,723,000
          第１３５回利付国債（２０年）                         30,000,000           35,564,400
          第１３６回利付国債（２０年）                        1,470,000,000           1,725,559,500
          第１３７回利付国債（２０年）                        1,120,000,000           1,330,548,800
          第１３８回利付国債（２０年）                         620,000,000           721,841,200
          第１３９回利付国債（２０年）                         580,000,000           682,155,400
          第１４０回利付国債（２０年）                        1,840,000,000           2,190,391,200
          第１４１回利付国債（２０年）                        2,110,000,000           2,516,744,700
          第１４２回利付国債（２０年）                         580,000,000           698,952,200
          第１４３回利付国債（２０年）                        1,130,000,000           1,336,179,800
          第１４４回利付国債（２０年）                        1,740,000,000           2,035,660,800
          第１４５回利付国債（２０年）                        2,515,000,000           3,011,058,600
          第１４６回利付国債（２０年）                        2,440,000,000           2,926,584,800
          第１４７回利付国債（２０年）                        2,100,000,000           2,495,388,000
          第１４８回利付国債（２０年）                        2,280,000,000           2,682,648,000
          第１４９回利付国債（２０年）                        3,040,000,000           3,581,545,600
          第１５０回利付国債（２０年）                        3,670,000,000           4,278,302,500
          第１５１回利付国債（２０年）                        1,255,000,000           1,429,118,700
          第１５２回利付国債（２０年）                        2,420,000,000           2,757,323,800
          第１５３回利付国債（２０年）                        2,410,000,000           2,784,489,900
          第１５４回利付国債（２０年）                        2,950,000,000           3,367,307,000
          第１５５回利付国債（２０年）                        2,050,000,000           2,279,784,500
          第１５６回利付国債（２０年）                        1,960,000,000           1,998,533,600
          第１５７回利付国債（２０年）                        2,820,000,000           2,785,398,600
          第１５８回利付国債（２０年）                        2,320,000,000           2,397,580,800
          第１５９回利付国債（２０年）                        2,760,000,000           2,894,908,800
          第１６０回利付国債（２０年）                        2,420,000,000           2,576,622,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１６１回利付国債（２０年）                        1,750,000,000           1,833,545,000
          第１６２回利付国債（２０年）                         580,000,000           607,080,200
          第１６３回利付国債（２０年）                        2,610,000,000           2,731,260,600
          第１６４回利付国債（２０年）                        1,720,000,000           1,769,071,600
          第１６５回利付国債（２０年）                        1,640,000,000           1,685,985,600
          第１６６回利付国債（２０年）                         900,000,000           956,574,000
          第１６７回利付国債（２０年）                        2,540,000,000           2,606,268,600
          第１６８回利付国債（２０年）                        1,390,000,000           1,400,994,900
          第１６９回利付国債（２０年）                         760,000,000           751,875,600
          第１７０回利付国債（２０年）                        2,410,000,000           2,381,778,900
          第１７１回利付国債（２０年）                        1,350,000,000           1,332,787,500
          第１７２回利付国債（２０年）                        1,200,000,000           1,206,624,000
              国債証券合計                  419,770,000,000           454,862,612,050
    地方債証券     第３回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           108,424,000
          第６回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           109,390,000
          第９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           134,277,000
          第１１回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           133,576,000
          第１３回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           128,710,000
          第１５回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           127,507,000
          第１７回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           116,730,000
          第１９回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           118,003,000
          第２６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           234,916,000
          第２７回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           234,330,000
          第７００回東京都公募公債                         100,000,000           101,264,000
          第７０２回東京都公募公債                         100,000,000           101,551,000
          第７１６回東京都公募公債                         100,000,000           101,882,000
          第７１７回東京都公募公債                         100,000,000           101,678,000
          第７２０回東京都公募公債                         100,000,000           102,556,000
          第７２８回東京都公募公債                         100,000,000           102,203,000
          第７５１回東京都公募公債                         100,000,000           101,729,000
          第７６５回東京都公募公債                         100,000,000           100,841,000
          第７７０回東京都公募公債                         100,000,000           100,592,000
          第７８１回東京都公募公債                         300,000,000           301,311,000
          第８００回東京都公募公債                         200,000,000           198,776,000
          平成２３年度第６回北海道公募公債                         200,000,000           202,606,000
          平成２４年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           102,051,000
          平成２７年度第１５回北海道公募公債                         100,000,000           100,823,000
          平成２８年度第１回北海道公募公債                         100,000,000           100,058,000
          平成２８年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           100,899,000
          第４回神奈川県公募公債（３０年）                         100,000,000           137,064,000
          第２０回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,061,000
          第２７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           114,564,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第２１０回神奈川県公募公債                         200,000,000           203,808,000
          第２１８回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,765,000
          第２２６回神奈川県公募公債                         200,000,000           201,480,000
          第２２７回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,592,000
          第２４３回神奈川県公募公債                         200,000,000           198,682,000
          第７回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           235,450,000
          第３６１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,800,000
          第３７１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,551,000
          第３７５回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,556,000
          第３８９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,137,000
          第３９５回大阪府公募公債（１０年）                         151,000,000           153,869,000
          第３９９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,386,000
          第４０２回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,320,000
          第４０７回大阪府公募公債（１０年）                         156,000,000           156,227,760
          第４１０回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           198,852,000
          平成２１年度第３回京都府公募公債（２０                         100,000,000           118,942,000
          年）
          平成２３年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           117,390,000
          年）
          平成２５年度第７回京都府公募公債                         100,000,000           102,537,000
          平成２７年度第４回京都府公募公債                         100,000,000           102,470,000
          平成２８年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           98,890,000
          年）
          平成２９年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           103,281,000
          年）
          第１回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           104,279,000
          第２回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,385,000
          第３回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           102,492,000
          第６回兵庫県公募公債（１５年）                         400,000,000           439,608,000
          第７回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           108,410,000
          平成２４年度第１５回兵庫県公募公債                         200,000,000           203,094,000
          平成２５年度第４回兵庫県公募公債                         100,000,000           102,484,000
          平成２６年度第１７回兵庫県公募公債                         100,000,000           101,952,000
          第３５回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           102,127,000
          令和元年度第１７回兵庫県公募公債                         300,000,000           299,856,000
          第９回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           121,091,000
          第１２回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           105,284,000
          平成２３年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           101,374,000
          平成２４年度第１０回静岡県公募公債                         100,000,000           101,814,000
          平成２９年度第５回静岡県公募公債                         100,000,000           100,662,000
          平成２９年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           100,802,000
          平成２９年度第１１回静岡県公募公債                         100,000,000           100,901,000
          平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０                         100,000,000           119,343,000
          年）
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          平成２３年度第１４回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,445,000
          年）
          平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,716,000
          年）
          平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,486,000
          年）
          平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,821,000
          年）
          平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           99,909,000
          年）
          平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           201,800,000
          年）
          平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０                         300,000,000           308,568,000
          年）
          平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,743,000
          年）
          平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０                         100,000,000           104,246,000
          年）
          令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           198,852,000
          年）
          平成２０年度第１回広島県公募公債（２０                         100,000,000           118,351,000
          年）
          平成２４年度第４回広島県公募公債                         100,000,000           101,936,000
          平成２７年度第４回広島県公募公債                         125,230,000           128,085,244
          平成２９年度第１回広島県公募公債                         200,000,000           201,244,000
          第３回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,220,000
          第５回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,432,000
          第６回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           235,388,000
          第６回埼玉県公募公債（３０年）                         100,000,000           108,195,000
          第１０回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           235,658,000
          第１８回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           197,690,000
          平成２４年度第１回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,922,000
          平成２４年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,164,000
          平成２５年度第１１回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,386,000
          平成２７年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,282,000
          平成２８年度第６回埼玉県公募公債                         100,000,000           99,999,000
          平成２８年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,094,000
          平成２９年度第４回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,664,000
          平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           116,356,000
          年）
          平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           116,392,000
          年）
          平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           108,762,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           119,227,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           109,042,000
          年）
                                  100,000,000           132,871,000
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          平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０
          年）
          平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           112,574,000
          年）
          平成２７年度第７回福岡県公募公債                         100,000,000           102,254,000
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           104,246,000
          年）
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           103,265,000
          年）
          令和２年度第１回福岡県公募公債                         300,000,000           300,000,000
          第５回千葉県公募公債（２０年）                         200,000,000           235,388,000
          第６回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           118,768,000
          第１３回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,312,000
          平成２５年度第５回千葉県公募公債                         100,000,000           102,612,000
          平成２６年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           101,877,000
          平成２７年度第１回千葉県公募公債                         100,000,000           102,566,000
          平成２８年度第４回千葉県公募公債                         100,000,000           99,999,000
          平成２８年度第６回千葉県公募公債                         120,000,000           120,751,200
          令和元年度第７回千葉県公募公債                         300,000,000           297,987,000
          平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０                         100,000,000           100,843,000
          年）
          第１０２回共同発行市場公募地方債                         150,000,000           151,944,000
          第１０５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,608,000
          第１０７回共同発行市場公募地方債                         800,000,000           813,488,000
          第１０８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,761,000
          第１０９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,919,000
          第１１０回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,690,000
          第１１２回共同発行市場公募地方債                         220,000,000           223,801,600
          第１１３回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,284,000
          第１１７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,760,000
          第１１９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           204,196,000
          第１２５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,548,000
          第１２７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,209,000
          第１２８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,193,000
          第１３０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           205,326,000
          第１３２回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           307,209,000
          第１３６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,414,000
          第１３７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,271,000
          第１４０回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,122,000
          第１４５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,660,000
          第１４６回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           205,170,000
          第１４８回共同発行市場公募地方債                         125,400,000           128,557,572
          第１５２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,389,000
          第１５６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,259,000
          第１５７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,146,000
                                141/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１５９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           199,818,000
          第１６０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           199,572,000
          第１６１回共同発行市場公募地方債                         400,000,000           399,380,000
          第１６４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,774,000
          第１６６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,626,000
          第１６７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,067,000
          第１７１回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,262,000
          第１７４回共同発行市場公募地方債                         194,300,000           195,073,314
          第１７５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,915,000
          第１８１回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           302,109,000
          平成２３年度第２回熊本県公募公債（１０                         100,000,000           101,348,000
          年）
          平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０                         200,000,000           203,680,000
          年）
          平成２９年度第１回熊本県公募公債（５年）                         100,000,000           99,966,000
          平成２３年度第１回浜松市公募公債                         100,000,000           101,488,000
          平成２３年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           101,488,000
          平成２９年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           100,963,000
          第１３回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           238,064,000
          第２２回大阪市公募公債（２０年）                         300,000,000           297,612,000
          第２４回大阪市公募公債（２０年）                         100,000,000           103,864,000
          平成２９年度第１回大阪市公募公債（５年）                         100,000,000           99,969,000
          第１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           130,994,000
          第５回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           136,370,000
          第９回名古屋市公募公債（２０年）                         100,000,000           116,561,000
          第１１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           126,488,000
          第４８１回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           101,817,000
          第４９９回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           100,945,000
          第５１２回名古屋市公募公債（１０年）                         300,000,000           299,535,000
          平成２３年度第４回京都市公募公債                         100,000,000           101,598,000
          平成２４年度第２回京都市公募公債                         122,500,000           124,735,625
          平成２４年度第４回京都市公募公債                         100,000,000           101,832,000
          平成２４年度第５回京都市公募公債                         100,000,000           102,190,000
          平成２８年度第６回京都市公募公債                         200,000,000           201,252,000
          平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０                         120,000,000           137,660,400
          年）
          平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０                         200,000,000           236,192,000
          年）
          平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           119,965,000
          年）
          第５回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           110,578,000
          第２０回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           118,253,000
          平成２３年度第５回横浜市公募公債                         100,000,000           101,612,000
          平成２８年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           100,592,000
                                142/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          平成２９年度第２回横浜市公募公債                         200,000,000           202,064,000
          平成３０年度第１回横浜市公募公債                         100,000,000           100,818,000
          平成３０年度第４回横浜市公募公債                         200,000,000           203,046,000
          令和２年度第１回横浜市公募公債                         300,000,000           299,685,000
          平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５                         100,000,000           109,349,000
          年）
          平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           101,958,000
          年）
          平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           101,809,000
          年）
          第１１回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           116,759,000
          第８９回川崎市公募公債                         100,000,000           100,486,000
          平成２６年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           101,816,000
          平成２７年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           102,243,000
          平成２８年度第１回北九州市公募公債                         100,000,000           100,028,000
          平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           118,473,000
          年）
          平成２３年度第６回福岡市公募公債                         100,000,000           101,348,000
          平成２６年度第５回福岡市公募公債                         200,000,000           204,482,000
          平成２８年度第１０回福岡市公募公債（５                         100,000,000           99,990,000
          年）
          平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０                         100,000,000           101,487,000
          年）
          平成２５年度第３回広島市公募公債                         150,000,000           153,583,500
          平成２６年度第２回広島市公募公債                         100,000,000           101,932,000
          平成２８年度第４回広島市公募公債                         105,000,000           105,546,000
          平成２９年度第６回広島市公募公債                         170,000,000           171,822,400
          令和元年度第６回広島市公募公債                         550,000,000           548,152,000
          平成２３年度第２回千葉市公募公債                         200,000,000           203,020,000
          令和元年度第５回千葉市公募公債                         200,000,000           198,658,000
          平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０                         200,000,000           202,780,000
          年）
          第１１３回福岡北九州高速道路債券                         100,000,000           115,790,000
              地方債証券合計                   28,359,430,000           29,744,962,615
     特殊債券     第２回政府保証新関西国際空港債券                         102,000,000           104,709,120
          第１４回政府保証日本政策投資銀行債券                         100,000,000           102,704,000
          第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         310,000,000           315,936,500
          社債
          第２２回政府保証日本政策投資銀行債券                         100,000,000           106,623,000
          第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           100,259,000
          社債
          第７５回株式会社日本政策投資銀行無担保社                         100,000,000           100,425,000
          債
          第１１９回株式会社日本政策投資銀行無担保                         300,000,000           299,799,000
          社債
          第１４回道路債券                         100,000,000           104,764,000
          第１７回道路債券                         100,000,000           103,829,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第２１回道路債券                         100,000,000           131,045,000
          第２８回道路債券                         200,000,000           265,440,000
          第３３回道路債券                         200,000,000           269,360,000
          第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           117,333,000
          券
          第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           155,364,000
          券
          第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           118,052,000
          券
          第４２回道路債券                         100,000,000           110,346,000
          第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           119,768,000
          券
          第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           101,551,000
          券
          第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           101,866,000
          券
          第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           147,453,000
          済機構債券
          第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           237,180,000
          済機構債券
          第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           117,992,000
          券
          第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構                         500,000,000           509,565,000
          債券
          第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           102,809,000
          債券
          第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           133,716,000
          返済機構債券
          第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           102,319,000
          債券
          第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           120,434,000
          返済機構債券
          第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           114,871,000
          債券
          第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,302,000
          返済機構債券
          第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,925,000
          債券
          第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           304,347,000
          返済機構債券
          第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           135,818,000
          債券
          第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務                         301,000,000           305,677,540
          返済機構債券
          第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,254,000
          返済機構債券
          第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構                         200,000,000           225,016,000
          債券
          第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,732,000
          返済機構債券
          第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,890,000
          返済機構債券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,836,000
          返済機構債券
          第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           305,811,000
          返済機構債券
          第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           117,665,000
          返済機構債券
          第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,272,000
          返済機構債券
          第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           306,858,000
          返済機構債券
          第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,838,000
          返済機構債券
          第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構                         600,000,000           617,748,000
          債券
          第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,264,000
          返済機構債券
          第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務                         428,000,000           436,020,720
          返済機構債券
          第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           205,326,000
          返済機構債券
          第２００回政府保証日本高速道路保有・債務                         148,000,000           151,867,240
          返済機構債券
          第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           112,911,000
          債券
          第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,412,000
          返済機構債券
          第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           232,230,000
          返済機構債券
          第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務                         102,000,000           104,612,220
          返済機構債券
          第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,566,000
          返済機構債券
          第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,445,000
          返済機構債券
          第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,312,000
          返済機構債券
          第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,050,000
          返済機構債券
          第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           304,245,000
          返済機構債券
          第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           112,203,000
          返済機構債券
          第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           226,124,000
          返済機構債券
          第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,316,000
          返済機構債券
          第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,683,000
          返済機構債券
          第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           95,693,000
          返済機構債券
          第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務                         107,000,000           106,722,870
          返済機構債券
                                  316,000,000           316,824,760
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          第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務
          返済機構債券
          第３００回政府保証日本高速道路保有・債務                         205,000,000           205,949,150
          返済機構債券
          第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,678,000
          返済機構債券
          第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,304,000
          返済機構債券
          第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,820,000
          返済機構債券
          第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         120,000,000           121,384,800
          返済機構債券
          第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,428,000
          返済機構債券
          第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           311,247,000
          返済機構債券
          第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         214,000,000           217,021,680
          返済機構債券
          第１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         110,000,000           110,881,100
          （８年）
          第２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,842,000
          （８年）
          第２回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           380,772,000
          第３回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,865,000
          （８年）
          第３回公営企業債券（２０年）                         110,000,000           113,071,200
          第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）                         100,000,000           108,652,000
          第５回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           398,082,000
          第７回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           108,195,000
          第７回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           133,312,000
          第８回公営企業債券（２０年）                         40,000,000           43,353,600
          第８回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           131,188,000
          第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）                         200,000,000           236,656,000
          第１９回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           236,080,000
          年）
          第２１回地方公共団体金融機構債券（５年）                         400,000,000           399,960,000
          第２４回地方公共団体金融機構債券（２０                         100,000,000           117,119,000
          年）
          第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,417,000
          第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           304,614,000
          第３８回地方公共団体金融機構債券                         500,000,000           508,620,000
          第４２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,913,000
          第４４回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           204,030,000
          第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,261,000
          第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           203,838,000
          第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,621,000
          第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,848,000
          第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,622,000
                                146/345


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           204,792,000
          第５８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,669,000
          第６５回地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           306,537,000
          Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           108,833,000
          第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,939,000
          第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,970,000
          第８８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,656,000
          第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,259,000
          第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,461,000
          第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         251,000,000           252,626,480
          第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,823,000
          第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,807,000
          第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債                         110,000,000           111,262,800
          券
          第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債                         156,000,000           158,020,200
          券
          第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           101,405,000
          券
          Ｆ１１６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           109,161,000
          Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           105,060,000
          Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           210,980,000
          Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,225,000
          Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           105,489,000
          第７回阪神高速道路債券                         100,000,000           110,050,000
          第１９回阪神高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,007,000
          第２２回阪神高速道路株式会社社債                         200,000,000           199,832,000
          第１８回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           120,805,000
          第２５回政府保証日本政策金融公庫債券                         200,000,000           204,554,000
          第４０回政府保証日本政策金融公庫債券                         126,000,000           125,962,200
          第４６回政府保証日本政策金融公庫債券                         100,000,000           100,826,000
          第４７回政府保証日本政策金融公庫債券                         210,000,000           210,762,300
          第５３回政府保証日本政策金融公庫債券                         187,000,000           189,445,960
          第８１回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           99,973,000
          第１１７回都市再生債券                         200,000,000           212,356,000
          第１５９回都市再生債券                         200,000,000           177,052,000
          第１６１回都市再生債券                         100,000,000           97,086,000
          第５回本州四国連絡橋債券                         100,000,000           109,753,000
          第３４４回東京交通債券                         100,000,000           104,268,000
          第３４６回東京交通債券                         20,000,000           20,637,200
          第５９回政府保証関西国際空港債券                         500,000,000           508,455,000
          第５９回独立行政法人福祉医療機構債券                         100,000,000           99,939,000
          第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         12,854,000           13,243,476
          第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         13,323,000           13,866,311
          券
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          第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         13,634,000           14,237,849
          券
          第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         212,667,000           212,601,073
          券
          第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         150,088,000           150,146,534
          券
          第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         13,525,000           14,061,131
          第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         14,444,000           15,100,335
          券
          第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         271,611,000           270,948,269
          券
          第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         11,745,000           11,954,883
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         24,352,000           25,079,150
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         14,199,000           14,750,205
          券
          第６回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           116,215,000
          第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         287,148,000           286,074,066
          券
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         12,842,000           13,280,811
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         15,011,000           15,783,616
          券
          第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         12,802,000           13,257,367
          第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         14,952,000           15,724,569
          債券
          第１２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           116,061,000
          第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         11,863,000           11,994,916
          債券
          第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         12,155,000           12,288,461
          債券
          第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         19,720,000           21,099,611
          第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         20,345,000           21,838,729
          第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         22,940,000           24,810,298
          第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         24,463,000           26,188,864
          第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         26,982,000           29,027,505
          第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         27,922,000           29,961,143
          第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         59,698,000           64,061,923
          第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         13,083,000           13,531,223
          第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         28,226,000           29,932,826
          第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         13,128,000           13,571,070
          第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         12,934,000           13,502,190
          第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         31,100,000           33,099,108
          第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         12,155,000           12,545,053
          第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         31,540,000           33,606,816
          第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         29,409,000           31,295,587
          第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         14,143,000           14,900,074
          第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         60,218,000           63,761,829
          第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         32,518,000           34,442,090
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          第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         13,654,000           14,253,547
          第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         42,864,000           45,317,535
          第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         40,649,000           42,962,334
          第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         40,735,000           43,096,815
          第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         86,830,000           91,555,288
          第６４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           109,516,000
          第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         94,144,000           98,456,736
          第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         47,970,000           50,111,860
          第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         48,090,000           50,650,311
          第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         48,573,000           51,222,657
          第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         42,454,000           44,591,134
          第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         42,494,000           44,311,893
          第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         47,953,000           50,605,759
          第７５回一般担保住宅金融支援機構債券                         150,000,000           179,946,000
          第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         129,585,000           135,106,616
          第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         174,696,000           182,134,555
          第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         49,069,000           51,094,077
          第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         50,710,000           52,841,848
          第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         51,563,000           53,580,660
          第８８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           118,204,000
          第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         163,974,000           170,344,389
          第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         55,935,000           57,875,944
          第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         116,290,000           119,546,120
          第９２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           101,597,000
          第９３回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           109,231,000
          第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         65,295,000           67,347,874
          第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         68,912,000           70,867,033
          第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         68,211,000           70,494,022
          第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         211,791,000           219,745,869
          第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         141,638,000           146,806,370
          第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         69,566,000           71,981,331
          券
          第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         74,266,000           76,918,038
          券
          第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         79,918,000           80,268,840
          券
          第１１１回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           108,866,000
          第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         84,232,000           84,812,358
          券
          第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         84,467,000           84,865,684
          券
          第１１４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           109,712,000
          第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         84,545,000           85,312,668
          券
                                   85,089,000           86,303,220
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          第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債
          券
          第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         85,564,000           86,657,507
          券
          第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           109,459,000
          第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         87,587,000           88,596,878
          券
          第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,265,000           89,391,261
          券
          第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,038,000           88,915,738
          券
          第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,496,000           89,375,650
          券
          第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,976,000           89,913,807
          券
          第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         179,248,000           180,746,513
          券
          第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         89,057,000           89,932,430
          券
          第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         180,400,000           182,647,784
          券
          第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         90,335,000           91,239,253
          券
          第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         181,538,000           183,062,919
          券
          第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         91,072,000           91,966,327
          券
          第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         184,678,000           186,052,004
          券
          第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         184,768,000           186,129,740
          券
          第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           132,007,000
          第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,327,000           94,553,316
          券
          第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,877,000           95,315,195
          券
          第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,925,000           94,591,867
          券
          第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         190,212,000           190,672,313
          券
          第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         95,186,000           95,324,019
          券
          第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         95,502,000           95,781,820
          券
          第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         192,128,000           192,350,868
          券
          第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         96,823,000           96,174,285
          券
          第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         291,744,000           288,266,411
          券
          第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         195,022,000           192,664,184
          券
                                   98,909,000           99,172,097
                                150/345

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          第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債
          券
          第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,264,000           99,196,500
          券
          第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           104,057,000
          第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           102,073,000
          第１６９回一般担保住宅金融支援機構債券                         200,000,000           207,086,000
          第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           96,379,000
          第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           99,652,000
          第１２回農林漁業金融公庫債券                         100,000,000           114,129,000
          第５７回日本学生支援債券                         100,000,000           99,979,000
          第５８回日本学生支援債券                         100,000,000           99,976,000
          第５９回日本学生支援債券                         200,000,000           199,960,000
          第６回沖縄振興開発金融公庫債券                         100,000,000           109,733,000
          い第７９５号商工債                         200,000,000           199,988,000
          い第８００号商工債                         200,000,000           200,032,000
          い第８０２号商工債                         100,000,000           100,035,000
          い第８０４号商工債                         300,000,000           300,114,000
          い第８３２号商工債                         200,000,000           199,524,000
          い第７９５号農林債                         100,000,000           100,012,000
          い第７９６号農林債                         200,000,000           200,024,000
          第３３７回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,152,000
          第３３８回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,157,000
          第３３９回信金中金債（５年）                         200,000,000           200,324,000
          第３４２回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,177,000
          第３５０回信金中金債（５年）                         100,000,000           99,999,000
          第２３６号商工債（３年）                         300,000,000           299,649,000
          第２回信金中金債（１０年）                         100,000,000           102,241,000
          第２１回国際協力機構債券                         100,000,000           118,237,000
          第３８回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,019,000
          第３９回東日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           200,044,000
          第６４回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,083,000
          第６７回東日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           199,716,000
          第３３回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           101,359,000
          第４２回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           101,640,000
          第５９回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,449,000
          第８３回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,985,000
          第２７回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           102,231,000
          第３２回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,157,000
          第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           102,146,000
          券
          第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           99,631,000
          券
          第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構                         200,000,000           198,322,000
          債券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              特殊債券合計                  35,272,842,000           36,925,642,672
     社債券    第２０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           99,359,000
          Ｍ）円貨社債
          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           98,493,000
          Ｍ）円貨社債
          第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         300,000,000           294,396,000
          Ｍ）円貨社債
          第１回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         100,000,000           99,928,000
          非上位円貨社債
          第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債                         100,000,000           99,228,000
          （ソーシャルボンド）
          第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         100,000,000           99,434,000
          非上位円貨社債
          第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,128,000
          エー円貨社債
          第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,474,000
          エー円貨社債
          第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,455,000
          エー円貨社債
          第９回クレディ・アグリコル・エス・エー円                         400,000,000           399,640,000
          貨社債
          第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー                         200,000,000           199,666,000
          円貨社債
          第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー                         100,000,000           99,467,000
          円貨社債
          第１回ＨＳＢＣ・ホールディングス・ピーエ                         100,000,000           99,954,000
          ルシー円貨社債
          第１０回ザ・ゴールドマン・サックス・グ                         200,000,000           204,530,000
          ループ・インク円貨社債
          第１２回ウエストパック・バンキング・コー                         400,000,000           398,112,000
          ポレーション円貨社債
          第８回ソシエテ　ジェネラル円貨社債                         100,000,000           99,572,000
          第２１回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,363,000
          第２４回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           99,535,000
          第７回住友林業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,690,000
          第７回明治ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           99,814,000
          社債
          第１１回アサヒグループホールディングス株                         100,000,000           99,746,000
          式会社無担保社債
          第１０回キリンホールディングス株式会社無                         100,000,000           101,580,000
          担保社債
          第２４回株式会社ニチレイ無担保社債                         100,000,000           99,671,000
          第１０回日本たばこ産業株式会社社債                         100,000,000           100,422,000
          第５回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           102,508,000
          第６回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,635,000
          第７回Ｊ．フロント　リテイリング株式会社                         100,000,000           99,053,000
          無担保社債
          第２回東急不動産ホールディングス株式会社                         100,000,000           102,045,000
          無担保社債
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１１回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,901,000
          社無担保社債
          第１８回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,577,000
          社無担保社債
          第３５回王子ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           100,044,000
          保社債
          第１２回日本製紙株式会社無担保社債                         100,000,000           102,424,000
          第５７回住友化学株式会社無担保社債                         200,000,000           199,628,000
          第９回イビデン株式会社無担保社債                         100,000,000           99,560,000
          第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債                         100,000,000           99,568,000
          第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           100,005,000
          グス無担保社債
          第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           198,502,000
          グス無担保社債
          第４回株式会社野村総合研究所無担保社債                         100,000,000           99,290,000
          第５回株式会社野村総合研究所無担保社債                         400,000,000           398,164,000
          第２回大塚ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           99,583,000
          社債
          第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,839,000
          第１３回ヤフー株式会社無担保社債                         100,000,000           96,570,000
          第１４回富士フイルムホールディングス株式                         200,000,000           199,366,000
          会社無担保社債
          第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債                         100,000,000           102,678,000
          第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           102,091,000
          社債
          第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,338,000
          第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,374,000
          第２回日本製鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           98,427,000
          第２２回ＪＦＥホールディングス株式会社無                         100,000,000           101,257,000
          担保社債
          第２８回ジェイ　エフ　イー　ホールディン                         100,000,000           98,331,000
          グス株式会社無担保社
          第１０回三和ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           100,493,000
          保社債
          第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債                         100,000,000           99,581,000
          第２０回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           98,642,000
          第１３回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           201,458,000
          第１５回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           200,154,000
          第１６回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,252,000
          第１７回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           200,256,000
          第１２回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           99,853,000
          第１８回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           99,434,000
          第２９回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           101,491,000
          第３５回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,256,000
          第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,574,000
          第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特                         100,000,000           99,720,000
          定社債
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会                         100,000,000           99,468,000
          社特定社債
          第１６回アイシン精機株式会社無担保社債                         200,000,000           197,610,000
          第１２回本田技研工業株式会社無担保社債                         200,000,000           199,312,000
          第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会                         100,000,000           98,911,000
          社特定社債
          第２１回株式会社ニコン無担保社債                         100,000,000           102,273,000
          第６回大日本印刷株式会社無担保社債                         100,000,000           95,839,000
          第１４回株式会社岡村製作所無担保社債                         200,000,000           199,850,000
          第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,906,000
          第１０８回丸紅株式会社無担保社債                         100,000,000           98,577,000
          第２回ユニー・ファミリーマートホールディ                         100,000,000           99,621,000
          ングス株式会社無担保
          第７０回三井物産株式会社無担保社債                         100,000,000           117,016,000
          第５３回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           99,246,000
          第５６回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           99,370,000
          第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                         100,000,000           97,162,000
          プ無担保社債（劣後特
          第１１回株式会社りそなホールディングス無                         700,000,000           698,936,000
          担保社債
          第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           118,860,000
          社債（劣後特約付）
          第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           114,290,000
          社債
          第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担                         100,000,000           101,842,000
          保社債
          第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時                         100,000,000           100,891,000
          免除特約・劣後特約）
          第１１回株式会社セブン銀行無担保社債                         100,000,000           101,581,000
          第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免                         300,000,000           302,337,000
          除特約・劣後特約）
          第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           99,003,000
          社債
          第６６回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           100,187,000
          社債
          第２３回リコーリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,807,000
          第３７回リコーリース株式会社無担保社債                         300,000,000           298,320,000
          第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           103,231,000
          第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           99,762,000
          第１９３回オリックス株式会社無担保社債                         100,000,000           99,856,000
          第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式                         200,000,000           199,670,000
          会社無担保社債
          第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           99,789,000
          債
          第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         200,000,000           199,530,000
          債
          第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           100,226,000
          債
                                  100,000,000           98,863,000
                                154/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３１回株式会社大和証券グループ本社無担
          保社債
          第１回野村ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           199,344,000
          社債
          第６６回三井不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           199,052,000
          第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           197,962,000
          第１３１回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           96,509,000
          第９７回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           102,378,000
          第１００回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           102,118,000
          第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投                         100,000,000           102,488,000
          資法人債
          第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           104,131,000
          第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,021,000
          第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,262,000
          第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           103,592,000
          第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           98,287,000
          第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           96,876,000
          第４２回京王電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,826,000
          第５１回京成電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,964,000
          第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           103,934,000
          第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           114,005,000
          社債
          第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         200,000,000           235,026,000
          社債
          第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,181,000
          通社債
          第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           108,642,000
          通社債
          第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           111,441,000
          通社債
          第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         19,000,000           19,753,730
          第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           116,587,000
          第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           105,288,000
          第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           106,620,000
          第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                         20,000,000           20,816,600
          第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           130,329,000
          債
          第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           125,741,000
          債
          第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           111,480,000
          債
          第３１回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           110,301,000
          第３７回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           96,024,000
          第４０回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           97,425,000
          第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社                         200,000,000           194,892,000
          無担保社債
          第６回株式会社日立物流無担保社債                         100,000,000           99,261,000
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          第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債                         100,000,000           99,605,000
          第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                         100,000,000           101,296,000
          第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           101,905,000
          第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,596,000
          第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債                         100,000,000           101,652,000
          第４９９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           103,248,000
          第５０３回中部電力株式会社社債                         100,000,000           101,749,000
          第５０７回中部電力株式会社社債                         100,000,000           101,992,000
          第５１１回中部電力株式会社社債                         100,000,000           99,638,000
          第５１９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           102,850,000
          第５４０回中部電力株式会社社債                         100,000,000           96,606,000
          第５０５回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,239,000
          第５０８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,468,000
          第５１０回関西電力株式会社社債                         200,000,000           201,338,000
          第５１１回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,104,000
          第３８５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           102,392,000
          第３９８回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,637,000
          第４００回中国電力株式会社社債                         100,000,000           99,928,000
          第４０２回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,230,000
          第３０７回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           104,387,000
          第３２２回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           100,173,000
          第３３０回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           99,354,000
          第４７１回東北電力株式会社社債                         126,000,000           130,473,000
          第４８１回東北電力株式会社社債                         100,000,000           102,693,000
          第４８７回東北電力株式会社社債                         100,000,000           100,049,000
          第４９６回東北電力株式会社社債                         100,000,000           99,964,000
          第５２１回東北電力株式会社社債                         100,000,000           100,281,000
          第２５３回四国電力株式会社社債                         100,000,000           102,661,000
          第４２６回九州電力株式会社社債                         100,000,000           103,274,000
          第４４９回九州電力株式会社社債                         200,000,000           200,734,000
          第４６５回九州電力株式会社社債                         100,000,000           99,764,000
          第４６８回九州電力株式会社社債                         100,000,000           100,158,000
          第４８４回九州電力株式会社社債                         200,000,000           198,846,000
          第３１７回北海道電力株式会社社債                         200,000,000           206,448,000
          第３２０回北海道電力株式会社社債                         201,000,000           202,372,830
          第３２６回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           102,521,000
          第３４０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           100,669,000
          第３４４回北海道電力株式会社社債                         200,000,000           200,062,000
          第３５１回北海道電力株式会社社債                         200,000,000           199,936,000
          第１３回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           108,812,000
          第３８回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           102,877,000
          第４４回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,521,000
          第５０回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           100,248,000
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          第５７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,455,000
          第３７回東京電力パワーグリッド株式会社社                         200,000,000           199,868,000
          債
          第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ                         100,000,000           101,891,000
          無担保社債
          第６回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,674,000
          第３回株式会社ファーストリテイリング無担                         100,000,000           100,650,000
          保社債
          第７回株式会社ファーストリテイリング無担                         200,000,000           198,854,000
          保社債
               社債券合計                  22,566,000,000           22,822,421,160
                合計                           544,355,638,497
    (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん

      でおります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    外国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年    6月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              5,497,984,724
        コール・ローン                              1,154,054,498
        株式                             401,982,977,894
        投資信託受益証券                               286,528,014
        投資証券                             10,374,780,163
        派生商品評価勘定                               858,938,940
        未収入金                                3,715,631
        未収配当金                               556,744,810
        差入委託証拠金                              3,361,469,852
        流動資産合計                             424,077,194,526
       資産合計                              424,077,194,526
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 198,270
        前受金                               855,401,710
        未払解約金                              2,260,598,385
        未払利息                                  1,699
        その他未払費用                                  1,271
        流動負債合計                              3,116,201,335
       負債合計                               3,116,201,335
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                                2020年    6月10日現在
                項目                  金額（円）
     純資産の部
       元本等
        元本                             153,028,332,972
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           267,932,660,219
        元本等合計                             420,960,993,191
       純資産合計                              420,960,993,191
     負債純資産合計                                424,077,194,526
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    6月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
                                158/345


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                                     2020年    6月10日現在

    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年    6月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              153,028,332,972口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.7509円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (27,509円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    6月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
                                159/345




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                                     2020年    6月10日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    6月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2020年    6月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2019年    6月11日
    期首
    期首元本額                                               137,917,434,727円
    期中追加設定元本額                                                42,138,719,682円
    期中一部解約元本額                                                27,027,821,437円
    期末元本額                                               153,028,332,972円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,383,169,172円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,877,002円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                27,011,374,249円
    世界経済インデックスファンド                                                 8,264,079,066円
    外国株式インデックス・オープン                                                  791,224,707円
    ＤＣマイセレクション２５                                                  978,638,070円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 4,746,695,444円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 5,073,421,030円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                 9,562,907,292円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  411,605,480円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 2,030,890,232円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,468,503,045円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  91,857,820円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  201,868,226円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  134,810,056円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                10,630,222,254円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 2,183,994,171円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   8,671,179円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  11,500,216円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2020年    6月10日現在
                       区分
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  37,611,473円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  38,632,193円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  144,345,379円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  30,417,742円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  158,408,585円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  573,334,237円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  339,922,591円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,124,853,276円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,732,818,244円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  65,527,031円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  305,756,726円
    グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                   8,055,290円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  101,984,010円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 1,753,300,818円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,878,225,034円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                 1,043,678,523円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,264,957,748円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 4,503,070,291円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,163,193,200円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,179,969,248円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,146,509,265円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,144,647,950円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,178,678,308円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  736,878,603円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  39,180,113円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  221,937,043円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                 1,232,652,687円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                37,511,740,384円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  116,409,585円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  402,129,261円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  70,550,945円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,220,225円
    ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  71,110,608円
    グローバル経済コア                                                  993,854,541円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  10,369,734円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,206,020円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  475,028,107円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  78,721,853円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    422,278円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    675,856円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    261,550円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    160,429円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,159,571,410円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2020年    6月10日現在
                       区分
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,403,440,925円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,770,804,849円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  158,192,583円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  62,491,708円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  402,638,376円
    ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用）                                                  794,988,771円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  399,488,655円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年    6月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          20,141,205,981
        投資信託受益証券                                               10,107,686
          投資証券                                             733,603,575
           合計                                          20,884,917,242
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2020年     6月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         7,016,948,632               －    7,872,350,342           855,401,710
            合計             7,016,948,632               －    7,872,350,342           855,401,710
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2020年     6月10日現在）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類        契約額等(円)                     時価         評価損益
                                  うち1年超
                                             (円)          (円)
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建         1,528,113,660               －    1,524,774,700            3,338,960
               アメリカドル           1,067,142,900               －    1,064,866,400            2,276,500
                ユーロ          211,458,430              －     211,509,800           △51,370
              イギリスポンド             72,970,930             －      72,689,500           281,430
               スイスフラン            33,874,200             －      33,999,000          △124,800
              スウェーデンク
                           35,286,000             －      35,130,000           156,000
                ローナ
              ノルウェークロー
                           11,679,000             －      11,620,000            59,000
                 ネ
              デンマーククロー
                           21,297,900             －      21,320,000           △22,100
                 ネ
              オーストラリアド
                           49,305,100             －      48,620,000           685,100
                 ル
                香港ドル           25,099,200             －      25,020,000            79,200
            合計             1,528,113,660               －    1,524,774,700            3,338,960
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        BAKER   HUGHES    CO                   67,650        18.67      1,263,025.50
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 35,879        21.93       786,826.47
            CHENIERE     ENERGY    INC                 21,976        51.01      1,120,995.76
            CHEVRON    CORP                     182,072        101.53      18,485,770.16
            CONCHO    RESOURCES     INC                 19,245        64.98      1,250,540.10
            CONOCOPHILLIPS                         104,738         48.63      5,093,408.94
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                16,913        53.92       911,948.96
            EOG  RESOURCES     INC                  55,564        59.47      3,304,391.08
            EXXON   MOBIL                      409,847         53.52     21,935,011.44
            HALLIBURTON      CO                   97,620        15.43      1,506,276.60
            HESS   CORP                       24,844        57.67      1,432,753.48
            HOLLYFRONTIER       CORP                  14,110        35.33       498,506.30
                                164/345


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KINDER    MORGAN    INC                  194,644         17.29      3,365,394.76
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                62,097        40.41      2,509,339.77
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              37,162        15.69       583,071.78
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               85,461        23.18      1,980,985.98
            ONEOK   INC                      41,832        44.44      1,859,014.08
            PHILLIPS     66                     42,441        85.67      3,635,920.47
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 15,844        108.53      1,719,549.32
            SCHLUMBERGER                         132,260         22.51      2,977,172.60
            VALERO    ENERGY    CORP                  39,247        71.27      2,797,133.69
            WILLIAMS     COS                    114,214         20.53      2,344,813.42
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                       21,038        250.87      5,277,803.06
            ALBEMARLE     CORP                    10,180        85.00       865,300.00
            AMCOR   PLC                      153,458         10.20      1,565,271.60
            AVERY   DENNISON     CORP                  7,457       122.42       912,885.94
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              17,606        24.25       426,945.50
            BALL   CORP                       32,534        72.44      2,356,762.96
            CELANESE     CORP-SERIES      A               11,053        97.00      1,072,141.00
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              19,071        31.93       608,937.03
            CORTEVA    INC                     70,180        29.59      2,076,626.20
            CROWN   HOLDINGS     INC                  12,992        68.23       886,444.16
            DOW  INC                       70,834        44.41      3,145,737.94
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                70,752        55.93      3,957,159.36
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 14,194        77.02      1,093,221.88
            ECOLAB    INC                      24,761        226.71      5,613,566.31
            FMC  CORP                       12,118        104.24      1,263,180.32
            FREEPORT-MCMORAN         INC                138,927         11.27      1,565,707.29
            INT'L   PAPER   CO                   33,803        38.31      1,294,992.93
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  8,795       134.57      1,183,543.15
            LINDE   PLC                      51,243        214.23      10,977,787.89
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              25,513        76.00      1,938,988.00
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  5,981       208.85      1,249,131.85
            MOSAIC    CO/THE                      31,911        14.75       470,687.25
            NEWMONT    CORPORATION                     78,251        57.17      4,473,609.67
            NUCOR   CORP                      29,015        44.25      1,283,913.75
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 8,890       107.85       958,786.50
            PPG  INDUSTRIES      INC                  22,118        111.42      2,464,387.56
            RPM  INTERNATIONAL       INC                12,430        79.22       984,704.60
            SEALED    AIR  CORP                    14,689        33.78       496,194.42
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 7,930       581.77      4,613,436.10
            STEEL   DYNAMICS     INC                  18,273        29.36       536,495.28
            VULCAN    MATERIALS     CO                 12,657        118.03      1,493,905.71
            WESTROCK     CO                     24,734        31.91       789,261.94
                                165/345


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            3 M COMPANY                       55,862        166.70      9,312,195.40
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 11,330        37.89       429,293.70
            ALLEGION     PLC                     8,963       112.29      1,006,455.27
            AMETEK    INC                      22,247        94.79      2,108,793.13
            BOEING    CO                      51,941        216.74      11,257,692.34
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  75,551        23.21      1,753,538.71
            CATERPILLAR                          53,692        134.19      7,204,929.48
            CUMMINS    INC                     14,937        181.75      2,714,799.75
            DEERE&CO                          29,071        164.81      4,791,191.51
            DOVER   CORP                      13,872        106.67      1,479,726.24
            EATON   CORP                      40,190        95.42      3,834,929.80
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 59,226        67.51      3,998,347.26
            FASTENAL     CO                     55,807        42.86      2,391,888.02
            FORTIVE    CORP                     28,503        69.58      1,983,238.74
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          12,810        63.33       811,257.30
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 23,906        163.48      3,908,152.88
            GENERAL    ELECTRIC     CO                848,526         8.02     6,805,178.52
            GRAINGER     (WW)   INC                   4,461       326.34      1,455,802.74
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                15,226        37.85       576,304.10
            HEICO   CORP                       3,640       113.72       413,940.80
            HEICO   CORP-CLASS      A                 6,449        97.03       625,746.47
            HONEYWELL     INTL   INC                  67,906        158.10      10,735,938.60
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 36,550        16.22       592,841.00
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       197.76       696,510.72
            IDEX   CORP                       6,916       162.11      1,121,152.76
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  31,233        178.03      5,560,410.99
            INGERSOLL-RAND        INC                  31,562        33.09      1,044,386.58
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             12,026        88.59      1,065,383.34
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              20,100        46.00       924,600.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD             20,500        23.13       474,165.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 75,045        35.74      2,682,108.30
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              21,485        208.28      4,474,895.80
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               3,699       233.14       862,384.86
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 24,659        408.56      10,074,681.04
            MASCO   CORP                      27,698        47.84      1,325,072.32
            NORDSON    CORP                      5,718       199.78      1,142,342.04
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 15,557        342.53      5,328,739.21
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  40,997        60.65      2,486,468.05
            OWENS   CORNING                      10,458        58.47       611,479.26
            PACCAR    INC                      32,395        78.95      2,557,585.25
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 12,505        195.18      2,440,725.90
            PENTAIR    PLC                     18,123        40.37       731,625.51
                                166/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              147,006         70.54     10,369,803.24
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               11,244        220.04      2,474,129.76
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                10,116        402.13      4,067,947.08
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828        41.84       578,563.52
            SMITH   (A.O.)    CORP                   12,146        49.27       598,433.42
            SNAP-ON    INC                      4,900       151.44       742,056.00
            STANLEY    BLACK&DECKER                     14,798        141.23      2,089,921.54
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               3,501       366.16      1,281,926.16
            TEXTRON                          21,534        38.51       829,274.34
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                23,309        97.46      2,271,695.14
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  5,103       479.20      2,445,357.60
            UNITED    RENTALS    INC                  7,713       158.25      1,220,582.25
            WABTEC    CORP                      17,764        69.12      1,227,847.68
            XYLEM   INC                      17,545        70.27      1,232,887.15
            CINTAS    CORP                      8,272       282.91      2,340,231.52
            COPART    INC                      19,784        89.10      1,762,754.40
            COSTAR    GROUP   INC                   3,867       691.65      2,674,610.55
            EQUIFAX    INC                     11,791        175.03      2,063,778.73
            IHS  MARKIT    LTD                    35,672        73.11      2,607,979.92
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 34,849        16.66       580,584.34
            REPUBLIC     SERVICES     INC                21,742        87.82      1,909,382.44
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 9,566        57.81       553,010.46
            ROLLINS    INC                     14,566        43.50       633,621.00
            TRANSUNION                          19,072        93.21      1,777,701.12
            VERISK    ANALYTICS     INC                 14,560        169.33      2,465,444.80
            WASTE   CONNECTIONS      INC                24,629        94.79      2,334,582.91
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 41,233        111.25      4,587,171.25
            AMERCO                          1,179       340.13       401,013.27
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             13,186        83.09      1,095,624.74
            CSX  CORP                       75,667        73.66      5,573,631.22
            DELTA   AIR  LINES   INC                 15,095        34.17       515,796.15
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               15,868        78.18      1,240,560.24
            FEDEX   CORP                      24,100        144.69      3,487,029.00
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              8,319       119.81       996,699.39
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    9,654       158.17      1,526,973.18
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   10,700        40.01       428,107.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 25,343        192.05      4,867,123.15
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               9,106       163.88      1,492,291.28
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                11,465        38.01       435,784.65
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                93,775        36.59      3,431,227.25
            UNION   PACIFIC    CORP                  65,930        178.16      11,746,088.80
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              68,080        107.83      7,341,066.40
                                167/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            XPO  LOGISTICS     INC                   8,001        79.38       635,119.38
            APTIV   PLC                      24,462        75.91      1,856,910.42
            AUTOLIV    INC                     10,139        67.67       686,106.13
            BORGWARNER      INC                    19,890        36.65       728,968.50
            FORD   MOTOR   COMPANY                   375,147         7.24     2,716,064.28
            GENERAL    MOTORS    CO                 127,185         29.86      3,797,744.10
            LEAR   CORP                       5,287       121.48       642,264.76
            TESLA   INC                      14,369        940.67      13,516,487.23
            DR  HORTON    INC                    32,171        55.53      1,786,455.63
            GARMIN    LTD                      14,696        98.13      1,442,118.48
            HASBRO    INC                      12,468        79.21       987,590.28
            LENNAR    CORP-CL    A                  28,545        62.21      1,775,784.45
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               12,244        316.40      3,874,001.60
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 5,062       112.72       570,588.64
            NEWELL    BRANDS    INC                  37,563        16.66       625,799.58
            NIKE   B                      121,020        102.63      12,420,282.60
            NVR  INC                         337     3,428.69       1,155,468.53
            PULTE   GROUP   INC                   28,283        35.84      1,013,662.72
            RALPH   LAUREN    CORPORATION                   4,578        85.48       391,327.44
            VF  CORP                        32,491        64.45      2,094,044.95
            WHIRLPOOL     CORP                     6,079       137.01       832,883.79
            ARAMARK                          24,034        30.11       723,663.74
            CARNIVAL     CORPORATION                     46,126        23.04      1,062,743.04
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,577      1,039.47       2,678,714.19
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                13,394        80.89      1,083,440.66
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  3,721       382.22      1,422,240.62
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            27,760        86.13      2,390,968.80
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 33,100        53.66      1,776,146.00
            MARRIOTT     INTL   A                  26,598        107.32      2,854,497.36
            MCDONALD'S      CORP                    72,055        199.52      14,376,413.60
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENT       LTD-ADR          17,662        18.44       325,687.28
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   49,467        22.06      1,091,242.02
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             18,686        69.91      1,306,338.26
            STARBUCKS     CORP                    113,355         82.37      9,337,051.35
            VAIL   RESORTS    INC                   3,574       188.57       673,949.18
            WYNN   RESORTS    LTD                   9,302       102.76       955,873.52
            YUM  BRANDS    INC                    29,166        95.56      2,787,102.96
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               73,316        72.00      5,278,752.00
            ALPHABET     INC-CL    A                 28,980       1,452.08       42,081,278.40
            ALPHABET     INC-CL     C                  29,654       1,456.16       43,180,968.64
            ALTICE    USA  INC-   A                 35,374        25.83       913,710.42
            CABLE   ONE  INC                      483     1,799.52        869,168.16
                                168/345


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              14,344        531.57      7,624,840.08
            COMCAST    CORP-CL    A                 440,145         42.15     18,552,111.75
            DISCOVERY     INC  - A                 12,804        23.88       305,759.52
            DISCOVERY     INC-C                    31,156        21.52       670,477.12
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   24,103        35.28       850,353.84
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 27,876        121.07      3,374,947.32
            FACEBOOK     INC-A                    232,377        238.67      55,461,418.59
            FOX  CORP   - CLASS   A                 33,968        30.81      1,046,554.08
            FOX  CORP-   CLASS   B                 15,092        30.33       457,740.36
            IAC/INTERACTIVECORP                          7,821       281.67      2,202,941.07
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834        19.24       650,966.16
            LIBERTY    BROADBAND-A                      3,021       130.11       393,062.31
            LIBERTY    BROADBAND-C                     10,201        132.64      1,353,060.64
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516        22.97       356,402.52
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  42,106        22.41       943,595.46
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  18,693        36.16       675,938.88
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  17,264        38.31       661,383.84
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        38.75       247,380.00
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                   16,947        53.42       905,308.74
            MATCH   GROUP   INC                    4,600        89.69       412,574.00
            NETFLIX    INC                     42,506        434.05      18,449,729.30
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479        12.88       431,209.52
            OMNICOM    GROUP                     20,835        60.34      1,257,183.90
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               32,190        22.04       709,467.60
            ROKU   INC                       8,355       113.25       946,203.75
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                89,917         6.32      568,725.02
            SNAP   INC  - A                    88,505        21.09      1,866,570.45
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               10,751        134.41      1,445,041.91
            THE  WALT   DISNEY    CO                 174,764        123.89      21,651,511.96
            TWITTER    INC                     77,631        35.92      2,788,505.52
            VIACOMCBS     INC-CLASS     B               53,976        26.02      1,404,455.52
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   12,368        61.19       756,797.92
            ADVANCE    AUTO   PARTS                   6,186       144.21       892,083.06
            AMAZON.COM                          40,989       2,600.86      106,606,650.54
            AUTOZONE     INC                     2,285      1,144.76       2,615,776.60
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 22,720        81.62      1,854,406.40
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 4,000      1,777.97       7,111,880.00
            BURLINGTON      STORES    INC                 6,766       212.63      1,438,654.58
            CARMAX    INC                      15,777        94.92      1,497,552.84
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  24,570        186.25      4,576,162.50
            DOLLAR    TREE   INC                   22,651        92.58      2,097,029.58
            EBAY                          78,761        49.75      3,918,359.75
                                169/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EXPEDIA    GROUP   INC                  13,383        88.70      1,187,072.10
            GENUINE    PARTS   CO                  13,937        91.66      1,277,465.42
            HOME   DEPOT                      105,894        256.76      27,189,343.44
            LKQ  CORP                       29,351        28.50       836,503.50
            LOWES   COMPANIES                      74,790        129.57      9,690,540.30
            MERCADOLIBRE       INC                   4,280       866.43      3,708,320.40
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                7,237       423.24      3,062,987.88
            ROSS   STORES    INC                   34,327        101.59      3,487,279.93
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  48,428        120.72      5,846,228.16
            TIFFANY    & CO                    10,426        124.56      1,298,662.56
            TJX  COMPANIES     INC                  115,530         56.24      6,497,407.20
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  11,212        122.44      1,372,797.28
            ULTA   BEAUTY    INC                    5,362       244.68      1,311,974.16
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 42,854        305.55      13,094,039.70
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD              33,900         5.00      169,500.00
            KROGER    CO                      76,549        32.92      2,519,993.08
            SYSCO   CORP                      45,437        61.39      2,789,377.43
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             72,429        45.28      3,279,585.12
            WALMART    INC                     137,434        121.35      16,677,615.90
            ALTRIA    GROUP   INC                  178,226         42.18      7,517,572.68
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              52,189        42.38      2,211,769.82
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             29,010        69.14      2,005,751.40
            BUNGE   LIMITED                      13,606        42.91       583,833.46
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 15,869        49.53       785,991.57
            COCA-COLA     CO                    394,752         49.00     19,342,848.00
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                22,612        41.51       938,624.12
            CONAGRA    BRANDS    INC                  45,992        33.57      1,543,951.44
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               15,999        183.40      2,934,216.60
            GENERAL    MILLS   INC                  57,694        62.82      3,624,337.08
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                  13,896        133.34      1,852,892.64
            HORMEL    FOODS   CORP                   27,157        47.98      1,302,992.86
            INGREDION     INC                     5,835        89.39       521,590.65
            JM  SMUCKER    CO                    10,802        108.43      1,171,260.86
            KELLOGG    CO                     24,092        66.20      1,594,890.40
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 36,671        28.33      1,038,889.43
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   64,187        33.10      2,124,589.70
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               12,924        71.90       929,235.60
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              11,808        171.10      2,020,348.80
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B              18,203        41.75       759,975.25
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             137,361         52.95      7,273,264.95
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 39,969        70.43      2,815,016.67
            PEPSICO    INC                     134,605        132.97      17,898,426.85
                                170/345


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            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  151,108         75.65     11,431,320.20
            TYSON   FOODS   INC                   28,214        66.77      1,883,848.78
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                23,454        74.93      1,757,408.22
            CLOROX    COMPANY                      11,988        202.07      2,422,415.16
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                77,689        73.28      5,693,049.92
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                21,244        200.72      4,264,095.68
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  32,715        138.58      4,533,644.70
            PROCTER    & GAMBLE    CO                237,820        118.34      28,143,618.80
            ABBOTT    LABORATORIES                     170,927         90.27     15,429,580.29
            ABIOMED    INC                      4,421       245.62      1,085,886.02
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 7,113       279.71      1,989,577.23
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                14,604        99.90      1,458,939.60
            ANTHEM    INC                      24,196        291.01      7,041,277.96
            BAXTER    INTERNATIONAL                      50,112        87.01      4,360,245.12
            BECTON    DICKINSON     & CO                25,805        237.28      6,123,010.40
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                133,021         38.26      5,089,383.46
            CARDINAL     HEALTH                     27,968        57.65      1,612,355.20
            CENTENE    CORP                     55,738        65.67      3,660,314.46
            CERNER    CORP                      30,009        71.88      2,157,046.92
            CIGNA   CORP                      35,629        214.50      7,642,420.50
            CVS  HEALTH    CORP                   126,942         69.37      8,805,966.54
            DANAHER    CORP                     60,909        169.45      10,321,030.05
            DAVITA    INC                      9,056        84.50       765,232.00
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 20,188        48.51       979,319.88
            DEXCOM    INC                      9,029       380.50      3,435,534.50
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               59,721        74.96      4,476,686.16
            HCA  HEALTHCARE      INC                  25,918        116.00      3,006,488.00
            HENRY   SCHEIN    INC                   14,096        61.16       862,111.36
            HOLOGIC    INC                     24,459        52.75      1,290,212.25
            HUMANA    INC                      12,640        390.18      4,931,875.20
            IDEXX   LABORATORIES       INC                8,195       303.00      2,483,085.00
            INSULET    CORP                      5,923       181.87      1,077,216.01
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                11,319        584.52      6,616,181.88
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 9,814       178.94      1,756,117.16
            MASIMO    CORP                      5,273       215.78      1,137,807.94
            MCKESSON     CORP                     15,443        161.19      2,489,257.17
            MEDTRONIC     PLC                    130,093         99.11     12,893,517.23
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 6,271       175.09      1,097,989.39
            QUEST   DIAGNOSTICS                      12,894        116.74      1,505,245.56
            RESMED    INC                      13,491        161.49      2,178,661.59
            STERIS    PLC                      8,111       161.56      1,310,413.16
            STRYKER    CORP                     32,154        200.70      6,453,307.80
                                171/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TELADOC    HEALTH    INC                  7,237       168.83      1,221,822.71
            TELEFLEX     INC                     4,427       367.18      1,625,505.86
            THE  COOPER    COS  INC                  4,688       303.23      1,421,542.24
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                91,750        309.21      28,370,017.50
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 7,248       109.22       791,626.56
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              8,237       127.64      1,051,370.68
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             12,325        213.55      2,632,003.75
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                7,079       206.29      1,460,326.91
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              19,652        134.14      2,636,119.28
            ABBVIE    INC                     171,182         96.17     16,462,572.94
            AGILENT    TECHNOLOGIES                     29,560        89.77      2,653,601.20
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             20,726        115.99      2,404,008.74
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC             10,665        129.79      1,384,210.35
            AMGEN                          56,674        224.90      12,745,982.60
            AVANTOR    INC                     45,734        17.85       816,351.90
            BEIGENE    LTD-ADR                      3,859       172.63       666,179.17
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      2,141       459.94       984,731.54
            BIOGEN    INC                      16,218        293.74      4,763,875.32
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             17,171        105.09      1,804,500.39
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              214,587         60.93     13,074,785.91
            CATALENT     INC                     16,026        74.83      1,199,225.58
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               36,061        24.10       869,070.10
            EXACT   SCIENCES     CORP                  13,278        91.36      1,213,078.08
            GILEAD    SCIENCES     INC                 122,900         77.59      9,535,811.00
            ILLUMINA     INC                     14,031        357.78      5,020,011.18
            INCYTE    CORP                      17,504        93.00      1,627,872.00
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC              12,817        58.48       749,538.16
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  19,114        146.80      2,805,935.20
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       113.05       561,971.55
            JOHNSON    & JOHNSON                    254,657        145.96      37,169,735.72
            LILLY   (ELI)   & CO                  83,527        149.13      12,456,381.51
            MERCK   & CO                     245,605         82.26     20,203,467.30
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  2,261       815.48      1,843,800.28
            MODERNA    INC                     27,534        58.23      1,603,304.82
            MYLAN   NV                      49,481        18.45       912,924.45
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              8,474       118.82      1,006,880.68
            PERKINELMER      INC                   10,645        102.44      1,090,473.80
            PERRIGO    CO  PLC                    14,477        55.96       810,132.92
            PFIZER                         535,793         36.21     19,401,064.53
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     9,927       608.59      6,041,472.93
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               7,147       155.65      1,112,430.55
            SEATTLE    GENETICS     INC                 11,471        148.94      1,708,490.74
                                172/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR             108,484         12.63      1,370,152.92
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             38,248        347.65      13,296,917.20
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              25,286        270.85      6,848,713.10
            WATERS    CORP                      6,363       197.38      1,255,928.94
            ZOETIS    INC                      45,448        138.80      6,308,182.40
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 760,804         28.22     21,469,888.88
            CITIGROUP                         204,726         59.50     12,181,197.00
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                40,010        29.51      1,180,695.10
            COMERICA     INC                     14,360        45.71       656,395.60
            EAST   WEST   BANCORP    INC                13,827        42.20       583,499.40
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   67,941        24.08      1,636,019.28
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  15,872        115.64      1,835,438.08
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              99,012        11.00      1,089,132.00
            JPMORGAN     CHASE   & CO                297,288        110.54      32,862,215.52
            KEY  CORP                       94,322        14.79      1,395,022.38
            M & T BANK   CORP                    13,267        123.89      1,643,648.63
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL     INC            36,720        13.51       496,270.80
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              41,823        126.19      5,277,644.37
            REGIONS    FINL   CORP                   92,434        13.46      1,244,161.64
            SIGNATURE     BANK                     5,223       117.10       611,613.30
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,943       234.31      1,158,194.33
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                128,020         44.68      5,719,933.60
            US  BANCORP                       134,236         42.10      5,651,335.60
            WELLS   FARGO   & CO                  378,515         32.63     12,350,944.45
            ZIONS   BANCORPORATION                      15,186        39.30       596,885.73
            ALLY   FINANCIAL     INC                  36,028        22.92       825,761.76
            AMERICAN     EXPRESS                     66,370        110.46      7,331,230.20
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               11,850        159.59      1,891,141.50
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             18,264        52.07       951,006.48
            BANK   NEW  YORK   CO                  79,248        41.42      3,282,452.16
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            134,103        196.07      26,293,575.21
            BLACKROCK     INC                    14,548        558.06      8,118,656.88
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A                 66,290        58.35      3,868,021.50
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              44,494        78.47      3,491,444.18
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  16,087        29.95       481,805.65
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC               10,612        103.05      1,093,566.60
            CME  GROUP   INC                    34,191        191.10      6,533,900.10
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                29,078        58.85      1,711,240.30
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP                21,108        51.97      1,096,982.76
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                40,215        22.12       889,555.80
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,633       304.90      1,107,701.70
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070        23.65       616,555.50
                                173/345


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               32,053        218.10      6,990,759.30
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            53,142        97.44      5,178,156.48
            INVESCO    LTD                     30,943        11.14       344,705.02
            KKR  & CO  INC                     47,403        31.55      1,495,564.65
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,593       499.93      1,796,248.49
            MOODY'S    CORP                     16,220        274.98      4,460,175.60
            MORGAN    STANLEY                     115,860         50.40      5,839,344.00
            MSCI   INC                       8,407       327.16      2,750,434.12
            NASDAQ    INC                      10,979        120.09      1,318,468.11
            NORTHERN     TRUST   CORP                  19,520        91.99      1,795,644.80
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                23,384        128.64      3,008,117.76
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             11,968        81.66       977,306.88
            S&P  GLOBAL    INC                    23,319        327.61      7,639,537.59
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                110,150         40.18      4,425,827.00
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 12,261        59.88       734,188.68
            STATE   STREET    CORP                   34,742        70.48      2,448,616.16
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    53,095        25.86      1,373,036.70
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP              25,877        43.33      1,121,250.41
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            9,061        65.01       589,055.61
            VOYA   FINANCIAL     INC                  12,505        51.41       642,882.05
            AFLAC                          68,601        40.20      2,757,760.20
            ALLEGHANY     CORP                     1,276       561.88       716,958.88
            ALLSTATE     CORP                     30,932        103.21      3,192,491.72
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             7,013        71.44       501,008.72
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  83,130        37.74      3,137,326.20
            AON  PLC                       22,349        194.29      4,342,187.21
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                38,796        34.38      1,333,806.48
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               17,833        101.15      1,803,807.95
            ASSURANT     INC                     5,819       116.70       679,077.30
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             13,347        35.57       474,752.79
            BROWN   & BROWN   INC                  22,945        43.05       987,782.25
            CHUBB   LTD                      43,249        137.69      5,954,954.81
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               14,851        68.81      1,021,897.31
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       186.42       403,785.72
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,926       227.46       893,007.96
            FNF  GROUP                       24,961        35.08       875,631.88
            GLOBE   LIFE   INC                    9,867        85.01       838,793.67
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                34,481        44.98      1,550,955.38
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 17,790        47.21       839,865.90
            LOEWS   CORP                      25,707        38.26       983,549.82
            MARKEL    CORP                      1,312      1,031.90       1,353,852.80
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 48,167        110.44      5,319,563.48
                                174/345


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            METLIFE    INC                     74,667        41.55      3,102,413.85
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               26,615        47.27      1,258,091.05
            PROGRESSIVE      CORP                   55,794        81.02      4,520,429.88
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               37,690        71.76      2,704,634.40
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               5,431        98.14       532,998.34
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              5,122       189.14       968,775.08
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  24,049        125.42      3,016,225.58
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               12,016        201.01      2,415,336.16
            WR  BERKLEY    CORP                    14,085        62.99       887,214.15
            CBRE   GROUP   INC-A                    33,971        53.33      1,811,673.43
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         4.39      433,293.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                4,484       120.32       539,514.88
            WEYERHAEUSER       CO                   69,607        23.75      1,653,166.25
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 61,633        207.34      12,778,986.22
            ADOBE   INC                      46,703        397.16      18,548,563.48
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      15,447        102.73      1,586,870.31
            ANSYS   INC                       8,044       285.27      2,294,711.88
            AUTODESK     INC                     20,964        234.15      4,908,720.60
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  41,287        157.69      6,510,547.03
            AVALARA    INC                      7,873       100.90       794,385.70
            BLACK   KNIGHT    INC                   14,413        76.15      1,097,549.95
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               13,438        79.99      1,074,905.62
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          10,971        123.51      1,355,028.21
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  26,369        92.56      2,440,714.64
            CDK  GLOBAL    INC                    10,687        46.37       495,556.19
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               11,974        110.76      1,326,240.24
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  10,444        140.22      1,464,457.68
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  52,296        57.19      2,990,808.24
            COUPA   SOFTWARE     INC                  6,767       224.59      1,519,800.53
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            10,909        93.90      1,024,355.10
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       103.83       321,873.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A               11,204        73.74       826,182.96
            DOCUSIGN     INC                     17,017        141.92      2,415,052.64
            DROPBOX    INC-CLASS     A                24,217        21.93       531,078.81
            DYNATRACE     INC                    14,169        37.96       537,855.24
            EPAM   SYSTEMS    INC                   5,266       235.00      1,237,510.00
            FAIR   ISAAC   CORP                    3,001       419.51      1,258,949.51
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          59,991        141.37      8,480,927.67
            FISERV    INC                      55,147        107.39      5,922,236.33
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               8,052       276.61      2,227,263.72
            FORTINET     INC                     13,898        135.92      1,889,016.16
            GARTNER    INC                      8,569       131.24      1,124,595.56
                                175/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 28,687        185.45      5,320,004.15
            GODADDY    INC  - CLASS   A               16,351        79.63      1,302,030.13
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                7,923       107.44       851,247.12
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              86,303        131.87      11,380,776.61
            INTUIT    INC                      24,837        291.25      7,233,776.25
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              7,360       178.86      1,316,409.60
            LEIDOS    HOLDINGS                      12,829        105.69      1,355,897.01
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               86,561        311.49      26,962,885.89
            MICROSOFT     CORP                    697,405        189.80     132,367,469.00
            MONGODB    INC                      4,623       201.70       932,459.10
            NORTONLIFELOCK        INC                  59,628        21.14      1,260,535.92
            OKTA   INC                       11,337        180.07      2,041,453.59
            ORACLE    CORP                     214,169         54.18     11,603,676.42
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                9,363       233.56      2,186,822.28
            PAYCHEX    INC                     30,214        77.83      2,351,555.62
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,755       327.60      1,557,738.00
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 107,989        156.86      16,939,154.54
            PTC  INC                        9,984        81.54       814,095.36
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               7,050       258.43      1,821,931.50
            SALESFORCE.COM        INC                  81,701        174.56      14,261,726.56
            SERVICENOW      INC                    18,502        388.83      7,194,132.66
            SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL  A            31,963        31.32      1,001,081.16
            SPLUNK    INC                      14,752        183.93      2,713,335.36
            SQUARE    INC  - A                   33,186        89.53      2,971,142.58
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                21,775        59.75      1,301,165.12
            SYNOPSYS     INC                     14,359        189.62      2,722,753.58
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A             4,189       362.98      1,520,523.22
            TWILIO    INC  - A                   11,282        194.27      2,191,754.14
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                3,713       355.61      1,320,379.93
            VERISIGN     INC                     10,096        213.43      2,154,789.28
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                164,946        199.08      32,837,449.68
            VMWARE    INC-CLASS     A                 7,867       146.41      1,151,807.47
            WESTERN    UNION   CO                  38,757        24.39       945,283.23
            WIX.COM    LTD                      5,010       215.87      1,081,508.70
            WORKDAY    INC-CLASS     A                15,669        179.76      2,816,659.44
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    10,902        205.43      2,239,597.86
            AMPHENOL     CORPORATION                     29,541        101.72      3,004,910.52
            APPLE   INC                      421,686        343.99     145,055,767.14
            ARISTA    NETWORKS     INC                  5,865       231.40      1,357,161.00
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 7,839        74.42       583,378.38
            CDW  CORP/DE                       13,742        124.41      1,709,642.22
            CISCO   SYSTEMS                      410,724         48.05     19,735,288.20
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            COGNEX    CORP                      16,230        57.45       932,413.50
            CORNING                          72,399        27.63      2,000,384.37
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                24,973        50.03      1,249,399.19
            F5  NETWORKS     INC                    5,350       143.92       769,972.00
            FLIR   SYSTEMS    INC                   11,686        45.58       532,647.88
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 123,779         11.02      1,364,044.58
            HP  INC                       141,556         17.50      2,477,230.00
            IPG  PHOTONICS     CORP                   3,207       165.59       531,047.13
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 31,304        24.93       780,408.72
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              17,624        103.11      1,817,210.64
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                16,366        151.77      2,483,867.82
            NETAPP    INC                      20,586        46.72       961,777.92
            SEAGATE    TECHNOLOGY                     22,836        54.83      1,252,097.88
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 31,955        87.08      2,782,641.40
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                   23,884        43.92      1,049,104.70
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 28,454        47.83      1,360,954.82
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            5,162       270.32      1,395,391.84
            AT&T   INC                      696,675         32.62     22,725,538.50
            CENTURYLINK      INC                   93,962        11.01      1,034,521.62
            T-MOBILE     US  INC                   41,028        103.19      4,233,679.32
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     400,307         57.86     23,161,763.02
            AES  CORP                       61,761        13.84       854,772.24
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  24,156        50.77      1,226,400.12
            AMEREN    CORPORATION                      23,120        75.27      1,740,242.40
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                47,150        85.91      4,050,656.50
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             16,922        130.70      2,211,705.40
            ATMOS   ENERGY    CORP                   11,419        104.32      1,191,230.08
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                48,162        18.63       897,258.06
            CMS  ENERGY    CORP                    26,742        60.29      1,612,275.18
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               31,745        76.70      2,434,841.50
            DOMINION     ENERGY    INC                 81,747        85.85      7,017,979.95
            DTE  ENERGY    COMPANY                    18,360        115.00      2,111,400.00
            DUKE   ENERGY    CORP                   69,920        90.32      6,315,174.40
            EDISON    INTL                      33,630        61.63      2,072,616.90
            ENTERGY    CORP                     18,696        103.34      1,932,044.64
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               20,834        46.06       959,614.04
            EVERGY    INC                      21,330        63.57      1,355,948.10
            EVERSOURCE      ENERGY                    30,920        85.27      2,636,548.40
            EXELON    CORP                      92,804        40.51      3,759,490.04
            FIRSTENERGY      CORP                   50,559        42.89      2,168,475.51
            NEXTERA    ENERGY    INC                  47,481        258.67      12,281,910.27
            NISOURCE     INC                     35,781        24.83       888,442.23
                                177/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NRG  ENERGY    INC                    23,078        36.40       840,039.20
            OGE  ENERGY    CORP                    19,225        33.53       644,614.25
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                  10,772        80.11       862,944.92
            PPL  CORPORATION                       76,873        28.37      2,180,887.01
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  47,290        53.67      2,538,054.30
            SEMPRA    ENERGY                      28,783        130.31      3,750,712.73
            SOUTHERN     CO                    103,042         59.36      6,116,573.12
            UGI  CORP                       18,019        35.70       643,278.30
            VISTRA    ENERGY    CORP                  46,057        21.17       975,026.69
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 30,120        93.44      2,814,412.80
            XCEL   ENERGY    INC                   50,065        66.37      3,322,814.05
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 114,214         56.39      6,440,527.46
            ANALOG    DEVICES                      35,161        123.38      4,338,339.98
            APPLIED    MATERIALS                     88,168        59.79      5,271,564.72
            BROADCOM     INC                     38,794        315.32      12,232,524.08
            INTEL   CORP                      410,346         63.04     25,868,211.84
            KLA  CORP                       15,075        191.03      2,879,777.25
            LAM  RESEARCH     CORP                   13,850        302.33      4,187,270.50
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP                67,125        35.17      2,360,786.25
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 25,878        60.66      1,569,759.48
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               22,844        105.73      2,415,296.12
            MICRON    TECHNOLOGY                     105,648         53.15      5,615,191.20
            NVIDIA    CORP                      59,246        361.84      21,437,572.64
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                27,067        111.51      3,018,241.17
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 35,996        20.17       726,039.32
            QORVO   INC                      10,609        115.53      1,225,657.77
            QUALCOMM                         111,205         89.75      9,980,648.75
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                16,107        134.51      2,166,552.57
            TERADYNE     INC                     16,048        74.86      1,201,433.52
            TEXAS   INSTRUMENTS                      90,730        132.12      11,987,247.60
            XILINX    INC                      23,543        95.83      2,256,125.69
                                   28,431,520              2,647,742,505.45
               アメリカドル       小計
                                                 (285,400,164,662)
    カナダドル        CAMECO    CORP                      41,062        14.40       591,292.80
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                122,328         28.44      3,479,008.32
            CENOVUS    ENERGY    INC                  96,666         7.19      695,028.54
            ENBRIDGE                         193,997         44.26      8,586,307.22
            IMPERIAL     OIL                     24,763        25.67       635,666.21
            INTER   PIPELINE     LTD                  35,455        13.93       493,888.15
            KEYERA    CORP                      18,607        22.73       422,937.11
            PARKLAND     CORP                     17,004        37.02       629,488.08
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 53,816        37.10      1,996,573.60
                                178/345


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            SUNCOR    ENERGY                     147,329         27.61      4,067,753.69
            TC  ENERGY    CORP                    92,266        62.58      5,774,006.28
            AGNICO    EAGLE   MINES                   23,423        78.86      1,847,137.78
            B2GOLD    CORP                     114,473         6.97      797,876.81
            BARRICK    GOLD   CORP                  170,934         32.64      5,579,285.76
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139        47.26       620,949.14
            FRANCO-NEVADA       CORP                  18,244        173.46      3,164,604.24
            KINROSS    GOLD   CORP                  125,340         8.36     1,047,842.40
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                26,848        50.98      1,368,711.04
            LUNDIN    MINING    CORP                  62,243         6.91      430,099.13
            NUTRIEN    LTD                     55,504        51.33      2,849,020.32
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               23,098        36.22       836,609.56
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              45,677        15.85       723,980.45
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             45,525        51.20      2,330,880.00
            YAMANA    GOLD   INC                   106,274         6.88      731,165.12
            CAE  INC                       25,999        26.97       701,193.03
            WSP  GLOBAL    INC                    9,471        86.78       821,893.38
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   12,370        57.39       709,914.30
            THOMSON    REUTERS    CORP                 18,789        92.88      1,745,122.32
            AIR  CANADA                       11,591        21.01       243,526.91
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              69,824        123.00      8,588,352.00
            CP  RAILWAY    LIMITED                    13,160        353.75      4,655,350.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               27,978        62.95      1,761,215.10
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                17,659        22.92       404,744.28
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         28,808        79.64      2,294,269.12
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200        29.98       455,696.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               45,087        23.81      1,073,521.47
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              5,409       125.29       677,693.61
            DOLLARAMA     INC                    26,700        46.84      1,250,628.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             84,121        41.36      3,479,244.56
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  15,253        30.09       458,962.77
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 17,907        65.99      1,181,682.93
            METRO   INC                      24,937        55.80      1,391,484.60
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  6,883        95.94       660,355.02
            SAPUTO    INC                      24,489        32.90       805,688.10
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                27,800        26.67       741,426.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                  25,606        23.71       607,118.26
            CRONOS    GROUP   INC                   15,900        10.07       160,113.00
            BANK   MONTREAL                       61,534        77.29      4,755,962.86
            BANK   NOVA   SCOTIA                    116,919         60.67      7,093,475.73
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                42,951        98.72      4,240,122.72
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 33,228        64.14      2,131,243.92
                                179/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  137,232         94.64     12,987,636.48
            TORONTO-DOMINION         BANK                173,449         64.90     11,256,840.10
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A          126,501         49.94      6,317,459.94
            CI  FINANCIAL     CORP                   18,671        18.03       336,638.13
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        35.05       269,359.25
            ONEX   CORP                       6,603        67.28       444,249.84
            TMX  GROUP   LTD                     6,205       129.31       802,368.55
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,663       425.09      1,132,014.67
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788        25.57       608,259.16
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 8,230        49.14       404,422.20
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 13,043        133.15      1,736,675.45
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               190,115         19.93      3,788,991.95
            POWER   CORP   OF  CANADA                  51,551        26.17      1,349,089.67
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                56,979        51.65      2,942,965.35
            BLACKBERRY      LIMITED                    39,400         7.52      296,288.00
            CGI  INC  - CL  A                   23,396        91.27      2,135,352.92
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,978      1,501.70       2,970,362.60
            OPEN   TEXT   CORP                    24,643        57.90      1,426,829.70
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               10,178        992.92      10,105,939.76
            BCE  INC                       15,355        59.22       909,323.10
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            35,018        58.94      2,063,960.92
            TELUS   CORP                      32,908        24.26       798,348.08
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                51,818        19.19       994,387.42
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  24,395        16.34       398,614.30
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  5,241        39.33       206,128.53
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324        33.34       344,202.16
            EMERA   INC                      23,704        54.52      1,292,342.08
            FORTIS    INC                      42,633        52.99      2,259,122.67
            HYDRO   ONE  LTD                    32,299        25.87       835,575.13
                                    3,695,593               174,203,859.85
               カナダドル      小計
                                                  (14,000,764,216)
    ユーロ        ENI                         248,488         9.37     2,329,823.48
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              49,194        11.48       564,993.09
            NESTE   OIL  OYJ                    40,117        36.31      1,456,648.27
            OMV  AG                       14,984        34.00       509,456.00
            REPSOL    SA                     133,012         9.23     1,228,498.83
            TENARIS    SA                     40,648         6.77      275,349.55
            TOTAL   SA                      240,444         37.70      9,064,738.80
            VOPAK                          6,360        48.61       309,159.60
            AIR  LIQUIDE                       45,301        126.20      5,716,986.20
            AKZO   NOBEL                       19,521        78.28      1,528,103.88
            ARCELORMITTAL                          66,229        10.03       664,806.70
                                180/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ARKEMA                          7,535        85.14       641,529.90
            BASF   SE                       88,020        56.23      4,949,364.60
            COVESTRO     AG                     15,098        35.41       534,620.18
            CRH  PLC                       80,003        31.76      2,540,895.28
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                19,754        24.57       485,355.78
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 5,762        37.44       215,729.28
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 14,833        49.62       736,013.46
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 17,129        116.15      1,989,533.35
            LANXESS                          7,293        49.00       357,357.00
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,565        28.62       559,950.30
            SOLVAY    SA                      6,906        77.00       531,762.00
            STORA   ENSO   OYJ  R                  54,792        11.13       609,834.96
            SYMRISE    AG                     12,476        95.36      1,189,711.36
            THYSSEN    KRUPP                     33,044         7.31      241,749.90
            UMICORE                          17,605        43.07       758,247.35
            UPM  KYMMENE    OYJ                   50,623        27.04      1,368,845.92
            VOESTALPINE      AG                   12,422        20.42       253,657.24
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               22,018        25.81       568,284.58
            AIRBUS    SE                      56,107        75.67      4,245,616.69
            ALSTOM                          18,760        42.67       800,489.20
            ANDRITZ    AG                      5,242        35.20       184,518.40
            BOUYGUES     ORD                     19,381        29.40       569,801.40
            BRENNTAG     AG                     15,254        48.73       743,327.42
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  93,026         7.09      659,926.44
            DASSAULT     AVIATION     SA                  213      932.50       198,622.50
            EIFFAGE                          7,209        84.74       610,890.66
            FERROVIAL     SA                    46,063        25.82      1,189,346.66
            FERROVIAL     SA-RTS                    46,063         0.33       15,348.19
            GEA  GROUP   AG                    13,382        29.16       390,219.12
            HOCHTIEF     AG                     2,222        84.30       187,314.60
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  15,306        56.80       869,380.80
            KION   GROUP   AG                    5,887        54.92       323,314.04
            KNORR-BREMSE       AG                   4,123        97.56       402,239.88
            KONE   OYJ-B                       32,286        61.48      1,984,943.28
            LEGRAND    SA                     24,584        64.56      1,587,143.04
            LEONARDO     SPA                     35,425         6.84      242,519.55
            METSO   OYJ                       9,561        32.13       307,194.93
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 4,753       168.45       800,642.85
            PRYSMIAN     SPA                     21,155        20.45       432,619.75
            SAFRAN    SA                      31,568        97.18      3,067,778.24
            SAINT-GOBAIN                          52,323        31.99      1,673,812.77
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                53,023        95.16      5,045,668.68
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            SIEMENS                          73,180        106.94      7,825,869.20
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             25,102        15.65       392,846.30
            THALES    SA                      9,665        76.32       737,632.80
            VINCI   S.A.                      49,409        87.34      4,315,382.06
            WARTSILA     OYJ                     34,386         8.00      275,225.54
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,073        20.04       502,462.92
            RANDSTAD     NV                     12,365        41.90       518,093.50
            TELEPERFORMANCE                          5,732       216.40      1,240,404.80
            WOLTERS    KLUWER                     25,709        67.50      1,735,357.50
            ADP                          2,382       111.00       264,402.00
            AENA   SME  SA                     6,542       135.30       885,132.60
            ATLANTIA     SPA                     51,427        15.40       791,975.80
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     23,272        11.85       275,773.20
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  97,787        31.21      3,051,932.27
            FRAPORT    AG                      3,561        48.38       172,281.18
            GETLINK                          44,101        13.86       611,239.86
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             31,973        59.41      1,899,515.93
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        46.42       231,682.22
            CONTINENTAL      AG                    9,928        94.92       942,365.76
            DAIMLER    AG                     84,616        38.96      3,297,062.44
            FAURECIA                          5,945        36.39       216,338.55
            FERRARI    NV                     12,609        153.35      1,933,590.15
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            111,379         8.99     1,001,742.72
            MICHELIN                          16,459        97.52      1,605,081.68
            PEUGEOT    SA                     52,883        14.75       780,024.25
            PIRELLI    &  C  SPA                   39,097         4.24      165,771.28
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            14,028        53.56       751,339.68
            RENAULT    SA                     17,362        25.50       442,731.00
            VALEO   SA                      19,350        23.87       461,884.50
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    17,999        145.56      2,619,934.44
            VOLKSWAGEN      STAMM                    3,251       156.40       508,456.40
            ADIDAS    AG                      18,659        251.30      4,689,006.70
            ESSILORLUXOTTICA                          27,287        121.35      3,311,277.45
            HERMES    INTERNATIONAL                      3,057       765.00      2,338,605.00
            KERING                          7,275       525.00      3,819,375.00
            LVMH                          26,977        395.30      10,664,008.10
            MONCLER    SPA                     20,700        34.16       707,112.00
            PUMA   SE                       7,720        67.94       524,496.80
            SEB  SA                        2,075       125.30       259,997.50
            ACCOR                          17,931        28.04       502,785.24
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC               7,262       119.90       870,713.80
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM              10,540        31.51       332,115.40
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            SODEXO                          8,135        68.86       560,176.10
            ALTICE    NV  -A                    50,000         3.93      196,650.00
            BOLLORE                          61,805         3.01      186,156.66
            JC  DECAUX    SA                     9,522        20.58       195,962.76
            PUBLICIS     GROUPE                     21,469        31.56       677,561.64
            SCOUT24    AG                     11,366        69.00       784,254.00
            SES                          31,369         7.38      231,565.95
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               4,998        39.78       198,820.44
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      9,311        67.08       624,581.88
            VIVENDI                          77,307        22.86      1,767,238.02
            DELIVERY     HERO   SE                  11,471        84.80       972,740.80
            INDITEX                         101,980         25.68      2,618,846.40
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     11,372        98.60      1,121,279.20
            PROSUS                          47,869        75.94      3,635,171.86
            ZALANDO    SE                     13,985        64.84       906,787.40
            CARREFOUR                          59,235        14.45       856,241.92
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  5,810        35.18       204,395.80
            COLRUYT    SA                      5,424        52.68       285,736.32
            JERONIMO     MARTINS                     24,901        15.35       382,230.35
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                103,264         23.64      2,441,160.96
            METRO   AG                      13,712         9.21      126,314.94
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               72,855        48.88      3,561,152.40
            DANONE    (GROUPE)                      59,282        64.02      3,795,233.64
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              64,414         7.39      476,148.28
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 10,701        77.65       830,932.65
            HEINEKEN     NV                     24,387        85.84      2,093,380.08
            KERRY   GROUP   PLC-A                   14,641        107.90      1,579,763.90
            PERNOD-RICARD                          20,967        146.70      3,075,858.90
            REMY   COINTREAU                       2,382       115.70       275,597.40
            BEIERSDORF      AG                    9,190        99.96       918,632.40
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  10,190        77.05       785,139.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               17,238        83.86      1,445,578.68
            LOREAL                          24,042        266.00      6,395,172.00
            UNILEVER     NV                    140,583         46.85      6,586,313.55
            BIOMERIEUX                          4,175       113.90       475,532.50
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430        89.35       306,470.50
            DIASORIN     SPA                     2,770       161.50       447,355.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          19,985        76.86      1,536,047.10
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 40,407        44.07      1,780,736.49
            KONINKLIJKE      PHILIPS                   87,231        41.64      3,632,734.99
            ORPEA                          5,633       104.75       590,056.75
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     3,246       277.40       900,440.40
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               14,846        43.28       642,534.88
            BAYER                          94,130        67.26      6,331,183.80
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     1,158       590.00       683,220.00
            GALAPAGOS     NV                     4,368       180.75       789,516.00
            GRIFOLS    SA                     27,685        28.01       775,456.85
            IPSEN                          2,722        76.30       207,688.60
            MERCK   KGAA                      12,078        106.15      1,282,079.70
            ORION   OYJ-CLASS     B                  9,854        43.39       427,565.06
            QIAGEN    N.V.                      21,801        38.90       848,058.90
            RECORDATI     SPA                    11,472        41.48       475,858.56
            SANOFI                         109,629         90.46      9,917,039.34
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 3,004       211.60       635,646.40
            UCB  (GROUPE)                       12,416        89.38      1,109,742.08
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  53,189         8.56      455,616.97
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                  647,435         3.40     2,206,458.48
            BANCO   SANTANDER     SA                1,599,817          2.50     4,000,342.40
            BANKINTER     SA                    58,881         4.64      273,266.72
            BNP  PARIBAS                       110,192         38.16      4,204,926.72
            CAIXABANK                         328,697         1.96      644,246.12
            COMMERZBANK      AG                   80,494         4.40      354,254.09
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 107,463         8.69      934,068.39
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 27,560        24.16       665,849.60
            FINECOBANK      SPA                    53,120        11.28       599,459.20
            ING  GROEP   NV-CVA                    377,830         6.98     2,637,253.40
            INTESA    SANPAOLO                    1,460,677          1.72     2,512,364.44
            KBC  GROEP   NV                    24,002        53.60      1,286,507.20
            MEDIOBANCA                          53,990         7.09      383,005.06
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG          12,490        18.14       226,568.60
            SOCIETE    GENERALE                     79,076        16.46      1,302,223.56
            UNICREDIT     SPA                    214,165         8.92     1,911,422.62
            AMUNDI    SA                      6,226        69.90       435,197.40
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  190,535         8.62     1,643,173.84
            DEUTSCHE     BOERSE                     18,261        153.70      2,806,715.70
            EURAZEO    SA                      3,357        49.22       165,231.54
            EXOR   NV                       10,345        54.04       559,043.80
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             8,222        78.66       646,742.52
            NATIXIS                          69,996         2.47      173,170.10
            SOFINA                          1,781       234.00       416,754.00
            WENDEL                          2,023        90.25       182,575.75
            AEGON                         166,267         2.93      487,162.31
            AGEAS                          16,065        35.38       568,379.70
            ALLIANZ    SE-REG                     39,899        187.42      7,477,870.58
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  109,307         14.26      1,559,264.35
            AXA                         185,927         19.40      3,608,099.36
            CNP  ASSURANCES                       11,830        12.01       142,078.30
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            5,789       160.70       930,292.30
            MAPFRE    SA                      90,939         1.81      165,327.10
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    13,866        236.40      3,277,922.40
            NN  GROUP   NV                     27,631        31.10       859,324.10
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         8.67      399,399.66
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   43,075        32.09      1,382,276.75
            SCOR   SE                       13,354        26.40       352,545.60
            AROUNDTOWN      SA                   111,346         5.70      634,672.20
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 33,768        39.86      1,345,992.48
            LEG  IMMOBILIEN      AG                  7,281       116.94       851,440.14
            VONOVIA    SE                     49,525        53.04      2,626,806.00
            ADYEN   NV                       1,802      1,147.50       2,067,795.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              41,884        52.54      2,200,585.36
            ATOS   SE                       9,750        71.32       695,370.00
            CAPGEMINI     SA                    15,470        97.06      1,501,518.20
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                12,515        153.15      1,916,672.25
            EDENRED                          22,756        41.68       948,470.08
            NEMETSCHEK      SE                    6,575        61.60       405,020.00
            NEXI   SPA                       36,670        14.60       535,382.00
            SAP  SE                       101,332        120.68      12,228,745.76
            TEAMVIEWER      AG                    14,027        44.01       617,398.40
            WIRECARD     AG                     11,369        94.82      1,078,008.58
            WORLDLINE     SA                    12,702        67.60       858,655.20
            INGENICO     GROUP                     6,281       127.45       800,513.45
            NOKIA   OYJ                      545,632         3.89     2,127,691.98
            CELLNEX    TELECOM    SA                 24,602        48.16      1,184,832.32
            DEUTSCHE     TELEKOM                    319,355         15.19      4,851,002.45
            ELISA   A                      15,574        53.80       837,881.20
            ILIAD   SA                       1,253       162.65       203,800.45
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             30,375         9.06      275,197.50
            KPN  (KON.)                       354,332         2.30      815,672.26
            ORANGE                         188,105         11.03      2,075,738.67
            PROXIMUS                          13,141        20.39       267,944.99
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552         0.36      314,250.66
            TELECOM    ITALIA    RNC                 470,147         0.39      183,592.40
            TELEFONICA                         438,199         4.86     2,129,647.14
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI             125,107         2.78      347,922.56
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        35.93       341,802.09
            E.ON   SE                      216,142         10.25      2,215,455.50
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            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  61,319         8.59      527,098.12
            ELIA   GROUP   SA/NV                    3,630        96.30       349,569.00
            ENAGAS                          25,299        21.89       553,795.11
            ENDESA                          31,750        22.31       708,342.50
            ENEL                         784,622         7.54     5,917,619.12
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              235,913         4.19      990,362.77
            ENGIE                         171,054         11.86      2,028,700.44
            FORTUM    OYJ                      41,901        17.47       732,010.47
            IBERDROLA     SA                    567,531         10.15      5,760,439.65
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               30,185        17.55       529,897.67
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            39,632        16.70       661,854.40
            RWE  STAMM                       56,470        29.81      1,683,370.70
            SNAM   SPA                      203,694         4.48      914,382.36
            SUEZ                          28,043        10.89       305,528.48
            TERNA   SPA                      130,230         6.18      805,342.32
            UNIPER    SE                      20,192        28.74       580,318.08
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      52,667        21.40      1,127,073.80
            VERBUND    AG                      7,463        41.22       307,624.86
            ASML   HOLDING    NV                   41,288        309.40      12,774,507.20
            INFINEON     TECHNOLOGIES                    122,254         20.87      2,551,440.98
            STMICROELECTRONICS                          66,237        24.05      1,592,999.85
                                   17,920,619               365,498,588.01
                ユーロ    小計
                                                  (44,685,857,370)
    イギリスポンド        BP  PLC                      1,938,116          3.53     6,842,518.53
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             399,839         14.37      5,748,885.14
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             357,320         13.84      4,946,738.08
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 122,165         18.65      2,278,865.91
            ANTOFAGASTA      PLC                   35,856         8.98      322,202.01
            BHP  GROUP   PLC                    202,849         17.12      3,472,774.88
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               13,429        51.56       692,399.24
            EVRAZ   PLC                      43,000         3.03      130,634.00
            GLENCORE     PLC                   1,033,004          1.77     1,831,309.49
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,848        21.80       367,286.40
            MONDI   PLC                      47,780        15.03       718,372.30
            RIO  TINTO   PLC  REG                  107,837         45.25      4,879,624.25
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  42,021        25.50      1,071,535.50
            BAE  SYSTEMS    PLC                   308,746         5.30     1,638,206.27
            BUNZL   PLC                      33,283        19.89       661,998.87
            DCC  PLC                        9,127        67.92       619,905.84
            FERGUSON     PLC                     22,288        63.30      1,410,830.40
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               408,486         1.33      545,328.81
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              205,244         3.70      759,402.80
                                186/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SMITHS    GROUP   PLC                   37,146        13.60       505,371.33
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             7,255        99.22       719,841.10
            EXPERIAN     PLC                     87,481        27.68      2,421,474.08
            INTERTEK     GROUP   PLC                  15,404        53.38       822,265.52
            RELX   PLC                      185,932         18.66      3,469,491.12
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                181,066         4.73      857,166.44
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               96,469         5.45      525,948.98
            BURBERRY     GROUP   PLC                  40,410        16.63       672,018.30
            PERSIMMON     PLC                    31,506        24.05       757,719.30
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  355,934         1.59      565,935.06
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                10,599        42.82       453,849.18
            COMPASS    GROUP   PLC                  177,028         12.65      2,239,404.20
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC               4,615       108.25       499,573.75
            GVC  HOLDINGS     PLC                   59,240         7.85      465,507.92
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 16,041        41.80       670,513.80
            WHITBREAD     PLC                    17,434        26.53       462,524.02
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                97,321         5.40      525,533.40
            INFORMA    PLC                     158,400         4.87      771,883.20
            ITV  PLC                       295,435         0.86      254,074.10
            PEARSON                          66,305         5.32      352,742.60
            WPP  PLC                       113,065         6.95      786,706.27
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                32,000         6.45      206,528.00
            KINGFISHER      PLC                   170,994         2.05      350,708.69
            NEXT   PLC                       13,238        53.46       707,703.48
            OCADO   GROUP   PLC                   44,612        20.72       924,360.64
            MORRISON     SUPERMARKETS                    209,367         1.85      387,538.31
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335         1.96      291,923.28
            TESCO                         919,600         2.23     2,054,386.40
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             36,715        20.66       758,531.90
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                219,338         30.26      6,637,167.88
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                  17,960        21.35       383,446.00
            DIAGEO                         224,511         28.43      6,382,847.73
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 91,416        15.08      1,379,010.36
            RECKITT    BENCKISER     PLC                67,934        68.70      4,667,065.80
            UNILEVER     PLC                    114,166         43.34      4,947,954.44
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  83,051        16.49      1,369,926.24
            ASTRAZENECA                         127,263         82.44     10,491,561.72
            GLAXOSMITHKLINE                         487,510         16.42      8,007,839.26
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              16,454        22.84       375,809.36
            BARCLAYS                        1,669,454          1.25     2,091,491.97
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,974,878          4.05     8,007,142.85
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             6,637,108          0.35     2,337,921.29
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND                  479,086         1.31      629,279.46
            STANDARD     CHARTERED     PLC               254,760         4.42     1,128,077.28
            3I  GROUP   PLC                     88,121         8.70      766,652.70
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               33,079        16.41       542,991.78
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     PLC              30,265        78.38      2,372,170.70
            M&G  PLC                       229,107         1.70      389,596.45
            SCHRODERS     PLC                    11,794        31.08       366,557.52
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 44,750         9.67      432,822.00
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             233,327         2.66      622,049.78
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  16,255        22.65       368,175.75
            AVIVA   PIC                      381,270         2.90     1,106,064.27
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              113,715         2.77      315,445.41
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 550,178         2.42     1,335,282.00
            PRUDENTIAL                         246,816         12.12      2,991,409.92
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC  GRP             86,538         4.14      359,046.16
            AVEVA   GROUP   PLC                    6,717        41.83       280,972.11
            SAGE   GROUP   PLC                   111,321         6.79      756,314.87
            HALMA   PLC                      37,159        22.20       824,929.80
            BT  GROUP   PLC                    817,227         1.22      997,425.55
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,628,719          1.38     3,652,342.17
            NATIONAL     GRID   PLC                  334,044         9.26     3,093,247.44
            SEVERN    TRENT   PLC                   25,000        25.21       630,250.00
            SSE  PLC                       100,354         12.43      1,247,400.22
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              67,152         9.06      608,934.33
                                   27,633,982               146,316,665.66
              イギリスポンド        小計
                                                  (20,068,793,861)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398        18.86       328,126.28
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 813      715.00       581,295.00
            GIVAUDAN-REG                           912     3,338.00       3,044,256.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                  52,353        42.86      2,243,849.58
            SIKA   AG-BR                       12,290        172.30      2,117,567.00
            ABB  LTD                       176,891         20.67      3,656,336.97
            GEBERIT    AG-REG                      3,423       472.00      1,615,656.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 2,112       222.60       470,131.20
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,768       224.20       844,785.60
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   13,224        48.67       643,612.08
            SGS  SA                         586     2,294.00       1,344,284.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                5,067       145.00       734,715.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             51,645        64.96      3,354,859.20
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                   2,483       203.10       504,297.30
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   3,938        39.52       155,629.76
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   280     1,884.00        527,520.00
                                188/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                  10    83,700.00         837,000.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  104     7,880.00        819,520.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   287,763        105.36      30,318,709.68
            ALCON   INC                      48,619        58.92      2,864,631.48
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  5,104       205.50      1,048,872.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 1,014       794.80       805,927.20
            LONZA   GROUP   AG-REG                    7,330       468.90      3,437,037.00
            NOVARTIS                         208,091         84.14     17,508,776.74
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                  67,977        333.20      22,649,936.40
            VIFOR   PHARMA    AG                   4,486       146.30       656,301.80
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                  350       92.40       32,340.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               241,636         10.18      2,459,854.48
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                21,177        43.70       925,434.90
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                  3,397        78.50       266,664.50
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,811       833.00      1,508,563.00
            UBS  GROUP   AG                    360,755         11.06      3,991,754.07
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               4,805       149.10       716,425.50
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                3,265       371.60      1,213,274.00
            SWISS   RE  LTD                     28,362        77.50      2,198,055.00
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              14,328        341.30      4,890,146.40
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    7,458        89.90       670,474.20
            TEMENOS    AG  - REG                   6,511       143.35       933,351.85
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     17,151        56.42       967,659.42
            SWISSCOM                          2,441       506.20      1,235,634.20
                                    1,691,128               125,123,264.79
               スイスフラン       小計
                                                  (14,180,219,598)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                  17,222        234.90      4,045,447.80
    ローナ
            BOLIDEN    AB                     23,903        214.00      5,115,242.00
            SCA  SV  CELLULOSA     B                 64,571        110.70      7,148,009.70
            ALFA   LAVAL   AB                    34,177        209.00      7,142,993.00
            ASSA   ABLOY   AB-B                   101,748        199.70      20,319,075.60
            ATLAS   COPCO   A                   63,684        378.10      24,078,920.40
            ATLAS   COPCO   B                   36,538        337.20      12,320,613.60
            EPIROC    AB-A                      70,414        114.70      8,076,485.80
            EPIROC    AB-B                      29,972        114.50      3,431,794.00
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              18,468        182.00      3,361,176.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS               33,536        202.50      6,791,040.00
            SANDVIK    AB                     113,573        172.40      19,579,985.20
            SKANSKA    B                     28,530        197.35      5,630,395.50
            SKF  AB-B                       35,405        181.30      6,418,926.50
            VOLVO   B                      153,020        149.85      22,930,047.00
            SECURITAS     B                    35,993        126.30      4,545,915.90
                                189/345


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            ELECTROLUX      AB-SER    B                18,170        159.65      2,900,840.50
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712        75.50      2,922,756.00
            EVOLUTION     GAMING    GROUP                 13,521        565.20      7,642,069.20
            HENNES    & MAURITZ    B                 77,319        159.70      12,347,844.30
            ICA  GRUPPEN    AB                    7,959       431.10      3,431,124.90
            SWEDISH    MATCH   AB                  16,014        637.20      10,204,120.80
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      57,085        287.10      16,389,103.50
            NORDEA    BANK   ABP                   309,938         71.25     22,083,082.50
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          155,710         85.90     13,375,489.00
            SVENSKA    HANDELSBK     A                150,386         94.60     14,226,515.60
            SWEDBANK     AB-A                     86,716        131.18      11,375,404.88
            EQT  AB                       27,735        167.30      4,640,065.50
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               16,792        225.00      3,778,200.00
            INVESTOR     AB-B   SHS                  43,938        516.60      22,698,370.80
            KINNEVIK     AB  - B                  23,604        242.60      5,726,330.40
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  7,280       436.40      3,176,992.00
            ERICSSON     (LM)   B                  263,755         85.28     22,493,026.40
            HEXAGON    AB-B   SHS                   26,504        543.40      14,402,273.60
            TELE2   AB-B   SHS                    50,012        122.30      6,116,467.60
            TELIA   CO  AB                    257,822         33.31      8,588,050.82
                                    2,509,726               369,454,196.30
            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (4,326,308,638)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA                     92,158        150.65      13,883,602.70
    ローネ
            NORSK   HYDRO                      106,150         26.99      2,864,988.50
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                18,470        351.50      6,492,205.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  6,971       233.80      1,629,819.80
            MOWI   ASA                       40,968        194.00      7,947,792.00
            ORKLA                          69,804        85.22      5,948,696.88
            DNB  ASA                       96,834        141.20      13,672,960.80
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        185.00      3,436,190.00
            TELENOR    ASA                     71,821        149.95      10,769,558.95
                                     521,750              66,645,814.63
             ノルウェークローネ          小計
                                                   (774,424,366)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                10,347        638.40      6,605,524.80
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S                    21,895        374.30      8,195,298.50
            VESTAS    WIND   SYSYEMS                   19,930        720.00      14,349,600.00
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              299     7,325.00       2,190,175.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  649     7,904.00       5,129,696.00
            DSV  PANALPINA     A S                 20,416        741.00      15,128,256.00
            PANDORA    A/S                      8,431       352.40      2,971,084.40
            CARLSBERG     AS-B                    10,388        905.00      9,401,140.00
            AMBU   A/S-B                       18,085        213.50      3,861,147.50
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COLOPLAST-B                          11,223       1,033.00       11,593,359.00
            DEMANT    A/S                      11,604        191.20      2,218,684.80
            GN  STORE   NORD   A/S                  13,783        359.70      4,957,745.10
            GENMAB    A/S                      6,320      1,878.00       11,868,960.00
            H LUNDBECK     A/S                    4,871       260.80      1,270,356.80
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  171,832        428.25      73,587,054.00
            DANSKE    BANK   A/S                   72,713        95.94      6,976,085.22
            TRYG   A/S                       9,828       194.00      1,906,632.00
            ORSTED    A/S                      18,488        748.80      13,843,814.40
                                     431,102              196,054,613.52
             デンマーククローネ          小計
                                                  (3,215,295,661)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      20,629        28.40       585,863.60
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD                   222,327         3.73      829,279.71
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  165,595         6.43     1,064,775.85
            SANTOS                         156,437         6.17      965,216.29
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                12,813        20.07       257,156.91
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                90,829        24.65      2,238,934.85
            BHP  GROUP   LTD                    281,528         37.64     10,596,713.92
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 49,328        12.89       635,837.92
            EVOLUTION     MINING    LTD                174,295         5.24      913,305.80
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             171,404         14.87      2,548,777.48
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             43,228        27.33      1,181,421.24
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 74,098        28.39      2,103,642.22
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             78,732        12.81      1,008,556.92
            ORICA   LTD                      44,211        17.73       783,861.03
            RIO  TINTO   LTD                    35,522        101.37      3,600,865.14
            SOUTH32    LTD                     481,840         2.34     1,127,505.60
            CIMIC   GROUP   LIMITED                    9,220        28.10       259,082.00
            BRAMBLES     LTD                    160,308         11.23      1,800,258.84
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                191,491         4.80      919,156.80
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  85,000         4.93      419,050.00
            TRANSURBAN      GROUP                   262,342         14.89      3,906,272.38
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                52,752        28.10      1,482,331.20
            CROWN   RESORTS    LTD                  30,328        10.79       327,239.12
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                166,846         3.62      603,982.52
            REA  GROUP   LTD                     5,276       106.10       559,783.60
            SEEK   LTD                       26,358        20.40       537,703.20
            WESFARMERS      LTD                   109,322         41.77      4,566,379.94
            COLES   GROUP   LTD                   128,408         16.07      2,063,516.56
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                120,802         37.94      4,583,227.88
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 46,130         9.35      431,315.50
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              70,538        11.44       806,954.72
                                191/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COCHLEAR     LIMITED                     6,220       193.00      1,200,460.00
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                16,248        66.35      1,078,054.80
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 47,360        28.89      1,368,230.40
            CSL  LIMITED                       44,143        278.50      12,293,825.50
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               271,505         21.00      5,701,605.00
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              169,116         72.20     12,210,175.20
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               314,974         20.47      6,447,517.78
            WESTPAC    BANKING                     355,195         19.88      7,061,276.60
            AMP  LTD                       343,649         1.81      622,004.69
            ASX  LTD                       20,270        86.46      1,752,544.20
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 32,981        124.40      4,102,836.40
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             10,912        60.30       657,993.60
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               209,355         6.21     1,300,094.55
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                269,860         2.90      782,594.00
            QBE  INSURANCE     GROUP                  127,160         9.56     1,215,649.60
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  119,354         10.28      1,226,959.12
            AFTERPAY     LTD                     22,862        50.70      1,159,103.40
            COMPUTERSHARE       LIMITED                  44,376        13.65       605,732.40
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 18,000        22.50       405,000.00
            TELSTRA    CORP                     403,126         3.24     1,306,128.24
            TPG  TELECOM    LTD                   31,475         8.25      259,668.75
            AGL  ENERGY    LTD                    64,235        18.05      1,159,441.75
            AUSNET    SERVICES                     187,145         1.75      328,439.47
                                    6,697,458               117,953,304.19
             オーストラリアドル          小計
                                                  (8,824,086,686)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              136,010         6.95      945,269.50
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD                    66,854        19.01      1,270,894.54
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             54,520        28.30      1,542,916.00
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 36,317        13.79       500,811.43
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                198,932         4.39      873,311.48
            MERCURY    NZ  LTD                    85,000         4.92      418,200.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544         4.86      537,796.56
                                     688,177               6,089,199.51
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (426,670,209)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              256,496         55.40     14,209,878.40
            NWS  HOLDINGS     LTD                  163,000         7.58     1,235,540.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              134,500         75.00     10,087,500.00
            MTR  CORP                       151,000         42.60      6,432,600.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           211,000         56.35     11,889,850.00
            SANDS   CHINA   LTD                   242,800         34.10      8,279,480.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                  132,000         9.70     1,280,400.00
            WYNN   MACAU   LTD                   140,800         15.62      2,199,296.00
                                192/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            193,100         25.40      4,904,740.00
            WH  GROUP   LTD                    936,500         6.92     6,480,580.00
            BANK   EAST   ASIA                    109,160         18.68      2,039,108.80
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             360,500         25.20      9,084,600.00
            HANG   SENG   BANK                    74,200        138.50      10,276,700.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              115,000        290.80      33,442,000.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,175,000          74.20     87,185,000.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                257,996         47.80     12,332,208.80
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         17.20      2,975,600.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         32.40      4,057,387.20
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 64,500        21.20      1,367,400.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    621,500         9.28     5,767,520.00
            SINO   LAND   CO                    315,400         10.14      3,198,156.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  132,000        102.80      13,569,600.00
            SWIRE   PACIFIC    A                  40,500        46.85      1,897,425.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200        20.60      1,981,720.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                140,000         35.90      5,026,000.00
            WHEELOCK     & CO  LTD                  82,000        62.30      5,108,600.00
            PCCW   LTD                      357,000         4.50     1,606,500.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            67,500        43.05      2,905,875.00
            CLP  HOLDINGS                       157,000         78.40     12,308,800.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS               1,030,579          12.86     13,253,245.94
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              137,500         45.40      6,242,500.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                   23,700        80.30      1,903,110.00
                                    8,216,659               304,528,921.14
                香港ドル     小計
                                                  (4,235,997,293)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   169,900         6.16     1,046,584.00
    ル
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             204,600         3.56      728,376.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                   199,900         1.02      203,898.00
            SINGAPORE     AIRLINES                    108,332         4.32      467,994.24
            GENTING    SINGAPORE     LTD                615,000         0.83      510,450.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             9,900        22.87       226,413.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600         3.99      712,614.00
            DBS  GROUP                       174,800         22.95      4,011,660.00
            OCBC   BANK                      315,600         9.70     3,061,320.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 120,300         22.66      2,725,998.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                78,300         8.35      653,805.00
            CAPITALAND      LTD                   223,500         3.16      706,260.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                42,800         9.01      385,628.00
            UOL  GROUP   LIMITED                    47,500         7.37      350,075.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700        15.56       399,892.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    752,243         2.67     2,008,488.81
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                                    3,266,975               18,199,456.05
              シンガポールドル         小計
                                                  (1,412,095,794)
    イスラエルシェ        ICL  LTD                       67,756        12.46       844,239.76
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,146       514.80      1,104,760.80
            BANK   HAPOALIM     BM                  98,310        22.35      2,197,228.50
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   140,655         19.74      2,776,529.70
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500        12.12      1,205,940.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,503        75.25       940,850.75
            AZRIELI    GROUP                      4,323       187.00       808,401.00
            NICE   LTD                       6,172       640.90      3,955,634.80
                                     431,365              13,833,585.31
             イスラエルシェケル          小計
                                                   (432,299,540)
                                   102,136,054               401,982,977,894
                 合　計
                                                 (401,982,977,894)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                  114,413        1,310,028.85
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                55,692         741,260.52
                SYDNEY    AIRPORT                 89,860         633,513.00
                                    259,965        2,684,802.37
              オーストラリアドル          小計
                                            (200,850,065)
           香港ドル     HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS        220,500        1,741,950.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           375,000        4,417,500.00
                                    595,500        6,159,450.00
                 香港ドル     小計
                                             (85,677,949)
                                    855,465         286,528,014
            投資信託受益証券合計
                                            (286,528,014)
     投資証券     アメリカド      AGNC   INVESTMENT      CORP             46,260         643,476.60
            ル
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         12,326        1,973,269.34
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             43,026       11,434,589.76
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             125,327         887,315.16
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          13,345        2,324,965.90
                BOSTON    PROPERTIES                 14,788        1,542,832.04
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             8,788        877,042.40
                CROWN   CASTLE    INTL   CORP            39,669        6,915,893.46
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          25,091        3,549,874.68
                DUKE   REALTY    CORP               35,040        1,292,976.00
                EQUINIX    INC                 8,137       5,624,457.14
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            16,564        1,101,009.08
                                194/345


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                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           35,477        2,319,841.03
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              6,320       1,694,012.80
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           12,327        1,269,064.65
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           7,257        710,895.72
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC          47,101        1,378,175.26
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         67,709         978,395.05
                INVITATION      HOMES   INC            51,458        1,464,494.68
                IRON   MOUNTAIN     INC              27,546         829,960.98
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        50,036        1,024,737.28
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          10,915        1,360,663.90
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES             16,505         632,636.65
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            20,987         712,298.78
                PROLOGIS     INC                70,356        6,847,749.48
                PUBLIC    STORAGE                 15,009        3,172,452.33
                REALTY    INCOME    CORP              33,520        2,106,732.00
                REGENCY    CENTERS    CORP             17,800         903,884.00
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP           10,751        3,313,995.75
                SIMON   PROPERTY     GROUP             29,338        2,536,856.86
                SUN  COMMUNITIES      INC             9,065       1,312,883.95
                UDR  INC                   28,059        1,169,779.71
                VENTAS    INC                 34,403        1,497,562.59
                VEREIT    INC                 105,798         722,600.34
                VICI   PROPERTIES      INC             44,224         972,928.00
                VORNADO    REALTY    TRUST             15,390         694,089.00
                WELLTOWER     INC                38,031        2,266,647.60
                WP  CAREY   INC                16,500        1,171,005.00
                                   1,210,243         81,232,044.95
                アメリカドル       小計
                                           (8,756,002,125)
          カナダドル      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         8,887        430,575.15
                FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN        12,465         190,091.25
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        15,490         271,075.00
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV         5,631        130,977.06
                                     42,473        1,022,718.46
                カナダドル      小計
                                             (82,195,882)
           ユーロ     COVIVIO(FP)                     4,962        337,664.10
                GECINA    SA                  4,459        536,417.70
                ICADE                     2,845        197,727.50
                KLEPIERRE                     17,225         363,964.25
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     13,695         929,890.50
                                     43,186        2,365,664.05
                 ユーロ    小計
                                            (289,226,086)
          イギリスポ      BRITISH    LAND   CO  PLC             79,414         347,753.90
            ンド
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          58,550         384,205.10
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                SEGRO   PLC                 106,999         918,907.41
                                    244,963        1,650,866.41
               イギリスポンド        小計
                                            (226,432,836)
          オーストラ      DEXUS                     94,090         941,840.90
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                162,271        2,414,592.48
                GPT  GROUP                  167,884         767,229.88
                MIRVAC    GROUP                 392,919        1,013,731.02
                SCENTRE    GROUP                486,663        1,328,589.99
                STOCKLAND                    207,412         848,315.08
                VICINITY     CENTERS                291,115         537,107.17
                                   1,802,354         7,851,406.52
              オーストラリアドル          小計
                                            (587,363,721)
           香港ドル     LINK   REIT                  199,000        13,641,450.00
                                    199,000        13,641,450.00
                 香港ドル     小計
                                            (189,752,569)
          シンガポー      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT        274,000         895,980.00
           ルドル
                CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST         243,000         454,410.00
                CAPITALAND      MALL   TRUST            200,300         446,669.00
                MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST          220,000         473,000.00
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST          311,900         598,848.00
                SUNTEC    REIT                 173,000         273,340.00
                                   1,422,200         3,142,247.00
               シンガポールドル         小計
                                            (243,806,944)
                                   4,964,419        10,374,780,163
              投資証券合計
                                           (10,374,780,163)
                                            10,661,308,177
                合計
                                           (10,661,308,177)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    589銘柄            97.0  %        ―         ―        69.2  %
               投資証券     38銘柄              ―         ―        3.0  %        2.1  %
    カナダドル           株式    80銘柄            99.4  %        ―         ―        3.4  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―        0.6  %        0.0  %
    ユーロ           株式    242銘柄            99.4  %        ―         ―        10.8  %
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               投資証券     5銘柄              ―         ―        0.6  %        0.1  %
    イギリスポンド           株式    85銘柄            98.9  %        ―         ―        4.9  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―        1.1  %        0.1  %
    スイスフラン           株式    40銘柄            100.0   %        ―         ―        3.4  %
    スウェーデンクロー           株式    36銘柄            100.0   %        ―         ―        1.0  %
    ナ
    ノルウェークローネ           株式    9銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    デンマーククローネ           株式    18銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    オーストラリアドル           株式    54銘柄            91.8  %        ―         ―        2.1  %
              投資信託受      3銘柄              ―        2.1  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―        6.1  %        0.1  %
    ニュージーランドド           株式    7銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ル
    香港ドル           株式    32銘柄            93.9  %        ―         ―        1.0  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.9  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        4.2  %        0.0  %
    シンガポールドル           株式    16銘柄            85.3  %        ―         ―        0.3  %
               投資証券     6銘柄              ―         ―       14.7  %        0.1  %
    イスラエルシェケル           株式    8銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    外国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年    6月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               148,594,240
        コール・ローン                              5,564,124,746
        国債証券                             273,601,588,672
        派生商品評価勘定                               92,225,702
        未収入金                               33,889,545
        未収利息                              1,577,016,260
        前払金                               18,772,192
        前払費用                               140,450,314
                                197/345


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                                2020年    6月10日現在
                項目                  金額（円）
        差入委託証拠金                               451,623,915
        流動資産合計                             281,628,285,586
       資産合計                              281,628,285,586
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               27,598,080
        未払金                                1,140,632
        未払解約金                               80,398,173
        未払利息                                  8,195
        その他未払費用                                  7,874
        流動負債合計                               109,152,954
       負債合計                                109,152,954
     純資産の部
       元本等
        元本                             96,103,991,147
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           185,415,141,485
        元本等合計                             281,519,132,632
       純資産合計                              281,519,132,632
     負債純資産合計                                281,628,285,586
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    6月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
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                                     2020年    6月10日現在

    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年    6月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              96,103,991,147口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.9293円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (29,293円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    6月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
                      格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
                      為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
                      発生する信用リスクであります。
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                                     2020年    6月10日現在

    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    6月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

                                200/345


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    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2020年    6月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2019年    6月11日
    期首
    期首元本額                                               114,007,040,111円
    期中追加設定元本額                                                42,320,021,906円
    期中一部解約元本額                                                60,223,070,870円
    期末元本額                                                96,103,991,147円
    期末元本額の内訳

    外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,624,605,662円
    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  637,752,782円
    財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  427,119,141円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,031,111,501円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,934,361円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 6,510,344,235円
    世界経済インデックスファンド                                                 6,613,268,501円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 1,743,953,830円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 1,409,913,712円
    ＤＣマイセレクション７５                                                  859,349,387円
    ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 1,975,753,490円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  742,351,605円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  603,265,644円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  276,994,985円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  44,035,370円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  68,842,672円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  33,446,435円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 8,538,000,685円
    外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  605,723,597円
    外国債券インデックス　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                                                  30,524,302円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,580,123円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,876,546円
    外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  45,841,103円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  81,223,211円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  122,012,266円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  130,106,083円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  225,686,545円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,848,801,299円
                                201/345


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                                               2020年    6月10日現在
                       区分
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  516,151,486円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,002,691,747円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  772,396,555円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  68,159,161円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  544,828,385円
    グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  31,538,927円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  212,026,680円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  267,965,664円
    ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  879,421,121円
    グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                 2,035,218,982円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  807,726,841円
    外国債券ファンド・シリーズ１                                                  595,657,806円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,079,149,805円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,644,409,609円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,682,389,528円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,255,215,843円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  313,491,888円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,911,497,533円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  563,477,235円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  197,500,059円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  95,298,512円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,072,705,670円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  181,995,649円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                19,945,944,442円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  98,160,452円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  105,658,461円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  179,380,486円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,667,345円
    グローバル経済コア                                                  828,958,811円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   9,012,061円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    214,040円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  218,715,325円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  19,162,672円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    102,047円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    205,265円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    83,583円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    58,312円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  632,473,677円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                10,315,291,456円
    外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  343,895,845円
    外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  366,615,959円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  66,057,149円
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    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年    6月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                           △2,096,719,224
           合計                                          △2,096,719,224
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連

                                                （2020年     6月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                買建         5,374,026,653               －    5,355,254,461          △18,772,192
            合計             5,374,026,653               －    5,355,254,461          △18,772,192
    (注)1.時価の算定方法

       債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
       相場で評価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2020年     6月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建         5,573,319,434               －    5,656,724,600           83,405,166
               アメリカドル          2,594,943,015               －    2,597,498,000            2,554,985
               カナダドル           253,185,501              －     260,366,400           7,180,899
                ユーロ         2,327,827,181               －    2,390,183,000           62,355,819
              イギリスポンド            397,363,737              －     408,677,200          11,313,463
                売建          66,726,694             －      66,732,046           △5,352
              イギリスポンド             66,726,694             －      66,732,046           △5,352
            合計             5,640,046,128               －    5,723,456,646           83,399,814
                                203/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)時価の算定方法
     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     国債証券     アメリカド      T 0.25%   04/15/23             10,150,000.00           10,150,793.01
            ル
                T 0.5%   03/31/25              7,220,000.00           7,255,535.97
                T 1.125%    07/31/21             5,000,000.00           5,052,734.40
                T 1.125%    09/30/21             2,800,000.00           2,833,523.44
                T 1.25%   07/31/23              4,550,000.00           4,689,876.96
                T 1.25%   10/31/21             10,000,000.00           10,144,335.90
                T 1.375%    06/30/23             5,000,000.00           5,169,335.95
                T 1.375%    08/31/23             2,500,000.00           2,588,378.90
                T 1.375%    09/30/23             4,000,000.00           4,144,375.00
                T 1.375%    10/15/22             5,000,000.00           5,133,789.05
                T 1.5%   01/31/22              4,500,000.00           4,594,482.40
                T 1.5%   02/15/30              6,470,000.00           6,882,462.50
                T 1.5%   02/28/23              7,800,000.00           8,065,992.16
                T 1.5%   03/31/23              4,000,000.00           4,140,625.00
                T 1.5%   08/15/22              10,000,000.00           10,278,515.60
                T 1.5%   08/15/26              8,400,000.00           8,878,078.10
                T 1.5%   09/30/24              8,500,000.00           8,915,703.12
                T 1.625%    02/15/26             8,100,000.00           8,608,781.25
                T 1.625%    04/30/23             3,500,000.00           3,638,222.66
                T 1.625%    05/15/26             8,270,000.00           8,798,181.66
                T 1.625%    05/31/23             1,000,000.00           1,040,585.94
                T 1.625%    08/15/22             2,500,000.00           2,576,660.15
                T 1.625%    08/15/29             14,650,000.00           15,755,617.18
                T 1.625%    08/31/22             5,000,000.00           5,155,078.15
                T 1.625%    10/31/23             5,000,000.00           5,226,562.50
                                204/345


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 1.625%    10/31/26             7,300,000.00           7,775,640.62
                T 1.625%    11/15/22             12,150,000.00           12,559,113.34
                T 1.625%    11/30/26             8,780,000.00           9,354,815.62
                T 1.75%   01/31/23              7,550,000.00           7,849,640.62
                T 1.75%   02/28/22              2,500,000.00           2,566,015.62
                T 1.75%   03/31/22              9,550,000.00           9,813,930.67
                T 1.75%   04/30/22              5,500,000.00           5,660,058.58
                T 1.75%   05/15/22              3,800,000.00           3,912,515.64
                T 1.75%   05/15/23              3,690,000.00           3,851,437.50
                T 1.75%   05/31/22              9,550,000.00           9,837,805.67
                T 1.75%   06/30/22              7,000,000.00           7,219,296.91
                T 1.75%   06/30/24              7,600,000.00           8,032,843.78
                T 1.75%   07/15/22              8,320,000.00           8,585,850.04
                T 1.75%   07/31/21              6,700,000.00           6,818,166.02
                T 1.75%   09/30/22              5,150,000.00           5,330,451.15
                T 1.75%   11/30/21              6,050,000.00           6,186,952.15
                T 1.875%    01/31/22             7,000,000.00           7,189,765.66
                T 1.875%    02/28/22             2,500,000.00           2,571,386.72
                T 1.875%    03/31/22             5,500,000.00           5,664,355.45
                T 1.875%    04/30/22             4,450,000.00           4,589,236.31
                T 1.875%    07/31/22             9,000,000.00           9,317,812.50
                T 1.875%    07/31/26             5,190,000.00           5,602,969.90
                T 1.875%    08/31/22             4,000,000.00           4,146,406.24
                T 1.875%    08/31/24             6,000,000.00           6,383,437.50
                T 1.875%    10/31/22             7,450,000.00           7,741,888.69
                T 1.875%    11/30/21             5,400,000.00           5,532,468.75
                T 2.125%    02/29/24             5,100,000.00           5,442,058.58
                T 2.125%    03/31/24             7,400,000.00           7,905,281.25
                T 2.125%    05/15/22             3,790,000.00           3,929,016.02
                T 2.125%    05/15/25             2,400,000.00           2,601,000.00
                T 2.125%    05/31/26             8,600,000.00           9,402,218.75
                T 2.125%    06/30/21             7,500,000.00           7,652,197.27
                T 2.125%    06/30/22             6,000,000.00           6,235,312.50
                T 2.125%    07/31/24             4,800,000.00           5,151,750.00
                T 2.125%    08/15/21             5,370,000.00           5,491,768.93
                T 2.125%    09/30/21             10,300,000.00           10,557,701.15
                T 2.125%    09/30/24             8,000,000.00           8,602,812.48
                T 2.125%    11/30/23             5,680,000.00           6,040,103.13
                T 2.125%    12/31/21             3,500,000.00           3,603,701.18
                T 2.125%    12/31/22             5,320,000.00           5,575,609.40
                T 2.25%   01/31/24              4,000,000.00           4,282,031.24
                T 2.25%   02/15/27              8,950,000.00           9,912,125.00
                                205/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.25%   04/15/22              4,000,000.00           4,149,843.76
                T 2.25%   04/30/24              7,000,000.00           7,521,171.91
                T 2.25%   07/31/21              3,000,000.00           3,070,019.52
                T 2.25%   08/15/27              8,550,000.00           9,512,543.01
                T 2.25%   08/15/46             10,790,000.00           12,365,508.64
                T 2.25%   08/15/49             10,200,000.00           11,811,281.25
                T 2.25%   10/31/24              6,300,000.00           6,816,058.57
                T 2.25%   11/15/24             10,150,000.00           10,989,357.39
                T 2.25%   11/15/25              4,400,000.00           4,820,062.50
                T 2.25%   11/15/27              7,650,000.00           8,529,750.00
                T 2.25%   12/31/23              4,500,000.00           4,810,781.25
                T 2.25%   12/31/24              8,400,000.00           9,110,062.50
                T 2.375%    01/31/23             5,000,000.00           5,280,859.40
                T 2.375%    02/29/24             5,760,000.00           6,200,100.00
                T 2.375%    04/30/26             7,600,000.00           8,414,031.28
                T 2.375%    05/15/27             10,750,000.00           12,023,203.12
                T 2.375%    05/15/29             15,010,000.00           17,102,018.75
                T 2.375%    08/15/24             12,500,000.00           13,551,269.50
                T 2.375%    11/15/49             7,500,000.00           8,920,312.50
                T 2.5%   01/15/22              6,500,000.00           6,736,513.68
                T 2.5%   01/31/24              6,300,000.00           6,800,554.71
                T 2.5%   01/31/25              5,000,000.00           5,486,718.75
                T 2.5%   02/15/22              7,800,000.00           8,098,898.41
                T 2.5%   02/15/45              4,410,000.00           5,266,504.68
                T 2.5%   02/15/46              8,500,000.00          10,187,382.85
                T 2.5%   03/31/23              4,050,000.00           4,305,023.43
                T 2.5%   05/15/24              7,900,000.00           8,570,882.85
                T 2.5%   05/15/46              5,050,000.00           6,058,027.36
                T 2.5%   08/15/23              4,550,000.00           4,872,054.68
                T 2.625%    01/31/26             4,690,000.00           5,245,655.06
                T 2.625%    02/15/29             9,990,000.00          11,564,985.93
                T 2.625%    02/28/23             1,400,000.00           1,490,453.13
                T 2.625%    03/31/25             7,250,000.00           8,018,613.31
                T 2.625%    06/30/23             4,900,000.00           5,252,187.50
                T 2.625%    07/15/21             3,350,000.00           3,438,918.94
                T 2.625%    12/31/23             3,500,000.00           3,787,929.70
                T 2.625%    12/31/25             5,820,000.00           6,502,940.62
                T 2.75%   02/15/24              3,000,000.00           3,267,890.64
                T 2.75%   02/15/28              4,000,000.00           4,620,312.52
                T 2.75%   04/30/23              3,600,000.00           3,859,031.26
                T 2.75%   05/31/23              3,880,000.00           4,166,301.55
                T 2.75%   06/30/25              5,500,000.00           6,140,664.09
                T 2.75%   07/31/23              1,000,000.00           1,077,656.25
                                206/345

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.75%   08/15/21             11,000,000.00           11,330,000.00
                T 2.75%   08/15/42              3,000,000.00           3,727,500.00
                T 2.75%   08/15/47              4,950,000.00           6,253,628.93
                T 2.75%   08/31/25              6,900,000.00           7,721,800.76
                T 2.75%   09/15/21             12,000,000.00           12,385,078.08
                T 2.75%   11/15/23              6,120,000.00           6,634,940.65
                T 2.75%   11/15/42              4,200,000.00           5,215,546.89
                T 2.75%   11/15/47              4,550,000.00           5,754,328.12
                T 2.875%    04/30/25             4,000,000.00           4,478,593.76
                T 2.875%    05/15/28             7,260,000.00           8,480,587.50
                T 2.875%    05/15/43             5,150,000.00           6,528,027.36
                T 2.875%    05/15/49             5,570,000.00           7,274,071.87
                T 2.875%    05/31/25             3,820,000.00           4,282,876.58
                T 2.875%    07/31/25             5,460,000.00           6,138,234.37
                T 2.875%    08/15/28             8,920,000.00          10,449,640.66
                T 2.875%    08/15/45             4,300,000.00           5,490,898.45
                T 2.875%    09/30/23             4,750,000.00           5,155,605.49
                T 2.875%    10/15/21             7,250,000.00           7,509,697.24
                T 2.875%    10/31/23             5,500,000.00           5,980,175.79
                T 2.875%    11/15/21             8,350,000.00           8,667,039.06
                T 2.875%    11/30/23             4,020,000.00           4,378,816.39
                T 2%  02/15/22               2,500,000.00           2,574,951.17
                T 2%  02/15/23               5,000,000.00           5,234,375.00
                T 2%  02/15/25               8,460,000.00           9,091,856.25
                T 2%  02/15/50               5,000,000.00           5,509,375.00
                T 2%  04/30/24               6,230,000.00           6,633,976.56
                T 2%  05/31/21               3,800,000.00           3,866,574.21
                T 2%  05/31/24               8,000,000.00           8,527,812.48
                T 2%  06/30/24               5,500,000.00           5,868,671.87
                T 2%  07/31/22               3,000,000.00           3,114,140.64
                T 2%  08/15/25               6,890,000.00           7,441,738.31
                T 2%  08/31/21               3,740,000.00           3,822,031.62
                T 2%  10/31/21               5,650,000.00           5,790,477.53
                T 2%  10/31/22               10,000,000.00           10,421,093.80
                T 2%  11/15/21               2,400,000.00           2,461,500.00
                T 2%  11/15/26               10,220,000.00           11,128,222.68
                T 2%  11/30/22               2,000,000.00           2,087,187.50
                T 2%  12/31/21               2,200,000.00           2,260,972.64
                T 3.125%    02/15/42             2,350,000.00           3,094,656.25
                T 3.125%    02/15/43             3,500,000.00           4,605,234.37
                T 3.125%    05/15/48             4,700,000.00           6,369,234.37
                T 3.125%    08/15/44             2,490,000.00           3,294,775.79
                                207/345


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 3.125%    11/15/28             8,400,000.00          10,041,937.50
                T 3.125%    11/15/41             1,750,000.00           2,300,292.97
                T 3.375%    05/15/44             4,510,000.00           6,189,622.67
                T 3.375%    11/15/48             7,300,000.00          10,371,703.12
                T 3.5%   02/15/39               770,000.00          1,062,178.91
                T 3.625%    02/15/44             2,400,000.00           3,411,750.00
                T 3.625%    08/15/43             2,000,000.00           2,836,093.76
                T 3.75%   08/15/41              2,000,000.00           2,863,281.26
                T 3.75%   11/15/43              5,500,000.00           7,949,648.46
                T 3.875%    08/15/40             1,450,000.00           2,104,539.06
                T 3%  02/15/47               2,800,000.00           3,691,625.00
                T 3%  02/15/48               4,450,000.00           5,891,035.17
                T 3%  02/15/49               7,000,000.00           9,334,609.41
                T 3%  05/15/42               1,620,000.00           2,093,217.19
                T 3%  05/15/45               3,500,000.00           4,555,742.20
                T 3%  05/15/47               5,710,000.00           7,530,062.50
                T 3%  08/15/48               5,450,000.00           7,241,261.74
                T 3%  09/30/25               4,200,000.00           4,761,093.75
                T 3%  10/31/25               5,000,000.00           5,675,195.30
                T 3%  11/15/44               6,050,000.00           7,855,546.87
                T 4.25%   05/15/39               900,000.00          1,357,242.19
                T 4.25%   11/15/40              2,350,000.00           3,576,406.25
                T 4.375%    02/15/38             1,000,000.00           1,517,734.38
                T 4.375%    05/15/40             1,900,000.00           2,926,742.19
                T 4.375%    05/15/41             1,950,000.00           3,018,691.41
                T 4.375%    11/15/39             1,260,000.00           1,932,820.31
                T 4.5%   02/15/36              1,590,000.00           2,381,149.22
                T 4.5%   05/15/38              1,600,000.00           2,464,375.00
                T 4.5%   08/15/39              1,700,000.00           2,640,179.69
                T 4.625%    02/15/40             2,380,000.00           3,764,862.50
                T 4.75%   02/15/41               750,000.00          1,211,542.97
                T 5.0%   05/15/37              1,100,000.00           1,764,898.44
                T 5.25%   02/15/29              1,250,000.00           1,725,781.25
                T 5.25%   11/15/28              1,300,000.00           1,783,132.81
                T 5.375%    02/15/31             1,950,000.00           2,860,101.56
                T 5.5%   08/15/28              1,200,000.00           1,658,343.75
                T 6.0%   02/15/26              1,700,000.00           2,224,078.12
                T 6.125%    11/15/27             1,450,000.00           2,028,867.18
                T 6.25%   05/15/30              1,050,000.00           1,598,953.12
                T 6.25%   08/15/23              1,650,000.00           1,963,693.36
                T 8.0%   11/15/21              1,700,000.00           1,889,988.27
                                1,033,590,000.00           1,147,097,479.03
                アメリカドル       小計
                                          (123,645,637,264)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          カナダドル      CAN  0.5%   03/01/22             4,030,000.00           4,046,200.60
                CAN  0.5%   09/01/25             3,880,000.00           3,890,883.40
                CAN  0.75%   09/01/21             2,700,000.00           2,717,158.50
                CAN  1.25%   06/01/30             1,730,000.00           1,832,070.00
                CAN  1.25%   11/01/21             1,880,000.00           1,905,878.20
                CAN  1.5%   02/01/22             1,210,000.00           1,234,187.90
                CAN  1.5%   06/01/23             1,070,000.00           1,108,418.35
                CAN  1.5%   06/01/26             1,360,000.00           1,443,844.00
                CAN  1.5%   09/01/24              600,000.00           627,393.00
                CAN  1.75%   03/01/23             3,620,000.00           3,762,555.60
                CAN  1%  06/01/27               500,000.00           516,742.50
                CAN  1%  09/01/22              1,500,000.00           1,523,340.00
                CAN  2.25%   03/01/24             2,300,000.00           2,459,275.00
                CAN  2.25%   06/01/25             1,800,000.00           1,963,692.00
                CAN  2.25%   06/01/29             2,190,000.00           2,507,823.75
                CAN  2.5%   06/01/24             4,560,000.00           4,943,017.20
                CAN  2.75%   06/01/22             3,670,000.00           3,850,343.80
                CAN  2.75%   12/01/48             1,980,000.00           2,720,371.50
                CAN  2.75%   12/01/64              560,000.00           861,789.60
                CAN  2%  06/01/28              1,310,000.00           1,457,682.85
                CAN  2%  09/01/23              2,110,000.00           2,221,903.85
                CAN  2%  12/01/51              1,470,000.00           1,779,074.85
                CAN  3.25%   06/01/21             1,840,000.00           1,894,022.40
                CAN  3.5%   12/01/45             2,140,000.00           3,226,103.50
                CAN  4.0%   06/01/41             1,850,000.00           2,842,081.00
                CAN  5.75%   06/01/29             1,170,000.00           1,694,680.65
                CAN  5.75%   06/01/33             1,600,000.00           2,572,424.00
                CAN  5%  06/01/37              1,580,000.00           2,564,893.00
                CAN  8.0%   06/01/27             1,850,000.00           2,794,804.25
                                 58,060,000.00           66,962,655.25
                カナダドル      小計
                                           (5,381,788,602)
          メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36             8,550,000.00          11,174,251.50
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24            25,860,000.00           30,600,396.60
                MBONO   5.75%   03/05/26           25,630,000.00           25,723,677.65
                MBONO   6.5%   06/09/22            26,230,000.00           26,951,980.75
                MBONO   6.5%   06/10/21            39,660,000.00           40,222,775.40
                MBONO   6.75%   03/09/23           14,560,000.00           15,162,347.20
                MBONO   7.25%   12/09/21           30,180,000.00           31,144,401.90
                MBONO   7.5%   06/03/27            41,630,000.00           45,325,495.10
                MBONO   7.75%   05/29/31           16,780,000.00           18,508,423.90
                MBONO   7.75%   11/13/42           24,190,000.00           25,471,949.05
                MBONO   7.75%   11/23/34           15,580,000.00           17,157,085.50
                                209/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MBONO   8.5%   05/31/29            37,670,000.00           43,626,757.10
                MBONO   8.5%   11/18/38            22,200,000.00           25,399,908.00
                MBONO   8%  09/05/24             34,470,000.00           37,948,540.05
                MBONO   8%  11/07/47             21,480,000.00           23,215,798.80
                MBONO   8%  12/07/23             30,620,000.00           33,364,164.40
                                 415,290,000.00           450,997,952.90
                メキシコペソ       小計
                                           (2,223,419,907)
           ユーロ     BGB  0.1%   06/22/30             1,060,000.00           1,064,383.10
                BGB  0.2%   10/22/23             1,510,000.00           1,544,624.30
                BGB  0.4%   06/22/40              690,000.00           662,969.25
                BGB  0.5%   10/22/24             1,620,000.00           1,684,127.70
                BGB  0.8%   06/22/25             2,180,000.00           2,306,461.80
                BGB  0.8%   06/22/27             1,690,000.00           1,804,142.60
                BGB  0.8%   06/22/28             1,560,000.00           1,671,649.20
                BGB  0.9%   06/22/29             1,550,000.00           1,676,867.50
                BGB  0%  10/22/27              2,310,000.00           2,329,207.65
                BGB  1.25%   04/22/33              850,000.00           961,503.00
                BGB  1.45%   06/22/37              530,000.00           614,969.60
                BGB  1.6%   06/22/47             1,480,000.00           1,788,513.40
                BGB  1.7%   06/22/50             1,000,000.00           1,243,895.00
                BGB  1.9%   06/22/38             1,280,000.00           1,586,662.40
                BGB  1%  06/22/26              2,380,000.00           2,559,499.60
                BGB  1%  06/22/31              1,490,000.00           1,631,885.25
                BGB  2.15%   06/22/66              940,000.00          1,396,059.80
                BGB  2.25%   06/22/23             1,450,000.00           1,571,749.25
                BGB  2.25%   06/22/57              680,000.00           987,356.60
                BGB  2.6%   06/22/24             2,440,000.00           2,740,425.00
                BGB  3.75%   06/22/45             1,300,000.00           2,210,286.00
                BGB  3%  06/22/34              1,030,000.00           1,412,387.50
                BGB  4.25%   03/28/41             2,140,000.00           3,646,795.40
                BGB  4.25%   09/28/21             2,350,000.00           2,495,958.50
                BGB  4.25%   09/28/22             2,100,000.00           2,333,289.00
                BGB  4.5%   03/28/26             1,140,000.00           1,458,048.60
                BGB  4%  03/28/22              1,220,000.00           1,320,253.50
                BGB  4%  03/28/32              1,080,000.00           1,562,236.20
                BGB  5.5%   03/28/28             2,780,000.00           4,001,393.00
                BGB  5%  03/28/35              2,920,000.00           4,879,743.40
                BKO  0%  03/11/22              3,100,000.00           3,133,216.50
                BKO  0%  06/11/21              2,640,000.00           2,656,011.60
                BTPS   0.05%   01/15/23            2,030,000.00           2,016,541.10
                BTPS   0.35%   02/01/25             580,000.00           569,420.80
                BTPS   0.35%   11/01/21            2,580,000.00           2,589,378.30
                BTPS   0.45%   06/01/21            1,400,000.00           1,405,838.00
                                210/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   0.65%   10/15/23            2,170,000.00           2,184,343.70
                BTPS   0.85%   01/15/27            2,250,000.00           2,212,706.25
                BTPS   0.9%   08/01/22             3,180,000.00           3,224,710.80
                BTPS   0.95%   03/01/23            2,000,000.00           2,032,070.00
                BTPS   0.95%   03/15/23            2,580,000.00           2,621,834.70
                BTPS   0.95%   08/01/30             650,000.00           617,074.25
                BTPS   1.2%   04/01/22             2,010,000.00           2,046,481.50
                BTPS   1.25%   12/01/26            1,950,000.00           1,975,467.00
                BTPS   1.35%   04/01/30            1,000,000.00            989,940.00
                BTPS   1.35%   04/15/22            2,900,000.00           2,960,726.00
                BTPS   1.45%   03/01/36             550,000.00           516,067.75
                BTPS   1.45%   05/15/25            2,300,000.00           2,367,746.50
                BTPS   1.45%   09/15/22            1,050,000.00           1,077,641.25
                BTPS   1.45%   11/15/24            2,400,000.00           2,476,692.00
                BTPS   1.5%   06/01/25             2,410,000.00           2,487,614.05
                BTPS   1.6%   06/01/26             3,180,000.00           3,295,338.60
                BTPS   1.65%   03/01/32            3,010,000.00           3,014,003.30
                BTPS   1.75%   07/01/24            1,600,000.00           1,669,432.00
                BTPS   1.85%   05/15/24            2,000,000.00           2,094,900.00
                BTPS   1.85%   07/01/25            2,700,000.00           2,827,939.50
                BTPS   1%  07/15/22              2,160,000.00           2,194,668.00
                BTPS   2.05%   08/01/27            1,740,000.00           1,842,955.80
                BTPS   2.1%   07/15/26             3,200,000.00           3,403,984.00
                BTPS   2.15%   12/15/21            2,500,000.00           2,577,275.00
                BTPS   2.2%   06/01/27             3,680,000.00           3,935,631.20
                BTPS   2.25%   09/01/36            1,390,000.00           1,446,037.85
                BTPS   2.3%   10/15/21             2,700,000.00           2,780,433.00
                BTPS   2.45%   09/01/33            2,500,000.00           2,693,062.50
                BTPS   2.45%   09/01/50             870,000.00           874,985.10
                BTPS   2.45%   10/01/23            2,960,000.00           3,150,846.00
                BTPS   2.5%   11/15/25             2,950,000.00           3,196,030.00
                BTPS   2.5%   12/01/24             2,950,000.00           3,175,409.50
                BTPS   2.7%   03/01/47             2,510,000.00           2,681,985.20
                BTPS   2.8%   03/01/67             1,320,000.00           1,398,084.60
                BTPS   2.8%   12/01/28             1,890,000.00           2,111,101.65
                BTPS   2.95%   09/01/38            2,750,000.00           3,094,740.00
                BTPS   2%  02/01/28              1,650,000.00           1,741,740.00
                BTPS   2%  12/01/25              2,090,000.00           2,212,024.65
                BTPS   3.1%   03/01/40             1,420,000.00           1,625,999.40
                BTPS   3.25%   09/01/46            1,950,000.00           2,279,579.25
                BTPS   3.35%   03/01/35            2,310,000.00           2,731,043.70
                BTPS   3.45%   03/01/48            2,120,000.00           2,565,051.60
                                211/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   3.5%   03/01/30             3,960,000.00           4,681,630.80
                BTPS   3.75%   08/01/21            1,660,000.00           1,729,720.00
                BTPS   3.75%   09/01/24            2,150,000.00           2,420,513.00
                BTPS   3.85%   09/01/49            2,590,000.00           3,350,307.45
                BTPS   3%  08/01/29              4,960,000.00           5,636,544.00
                BTPS   4.5%   03/01/24             2,750,000.00           3,143,580.00
                BTPS   4.5%   03/01/26             2,080,000.00           2,486,515.20
                BTPS   4.5%   05/01/23             3,580,000.00           4,001,419.70
                BTPS   4.75%   08/01/23            5,790,000.00           6,570,260.40
                BTPS   4.75%   09/01/21            3,950,000.00           4,175,604.25
                BTPS   4.75%   09/01/28            3,630,000.00           4,602,440.70
                BTPS   4.75%   09/01/44            2,200,000.00           3,169,001.00
                BTPS   4%  02/01/37              4,210,000.00           5,351,709.90
                BTPS   5.0%   08/01/39             2,800,000.00           4,039,308.00
                BTPS   5.25%   11/01/29            3,560,000.00           4,747,669.40
                BTPS   5.5%   09/01/22             1,250,000.00           1,395,300.00
                BTPS   5.5%   11/01/22             3,450,000.00           3,875,868.00
                BTPS   5.75%   02/01/33            3,080,000.00           4,466,000.00
                BTPS   5%  03/01/22              3,250,000.00           3,519,668.75
                BTPS   5%  03/01/25              4,400,000.00           5,255,624.00
                BTPS   5%  08/01/34              3,420,000.00           4,728,132.90
                BTPS   5%  09/01/40              3,190,000.00           4,615,467.45
                BTPS   6.5%   11/01/27             3,520,000.00           4,821,291.20
                BTPS   6%  05/01/31              3,940,000.00           5,653,210.50
                BTPS   7.25%   11/01/26            1,400,000.00           1,934,485.00
                BTPS   9%  11/01/23               800,000.00          1,029,160.00
                DBR  0.25%   02/15/27             4,140,000.00           4,351,864.50
                DBR  0.25%   02/15/29             3,890,000.00           4,107,703.85
                DBR  0.25%   08/15/28             2,180,000.00           2,301,197.10
                DBR  0.5%   02/15/25             3,000,000.00           3,154,425.00
                DBR  0.5%   02/15/26             3,000,000.00           3,181,185.00
                DBR  0.5%   02/15/28             2,390,000.00           2,567,122.90
                DBR  0.5%   08/15/27             3,160,000.00           3,385,023.60
                DBR  0%  02/15/30              3,570,000.00           3,679,349.10
                DBR  0%  08/15/26              4,470,000.00           4,617,398.25
                DBR  0%  08/15/29              4,640,000.00           4,790,011.20
                DBR  0%  08/15/50              1,130,000.00           1,067,064.65
                DBR  1.25%   08/15/48             3,050,000.00           3,961,248.50
                DBR  1.5%   02/15/23             2,960,000.00           3,131,384.00
                DBR  1.5%   05/15/23             2,180,000.00           2,317,776.00
                DBR  1.5%   05/15/24             2,290,000.00           2,481,558.50
                DBR  1.5%   09/04/22             2,800,000.00           2,934,022.00
                DBR  1.75%   02/15/24             1,650,000.00           1,795,043.25
                                212/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DBR  1.75%   07/04/22             2,090,000.00           2,193,110.15
                DBR  1%  08/15/24              2,000,000.00           2,134,930.00
                DBR  1%  08/15/25              4,120,000.00           4,459,220.20
                DBR  2.25%   09/04/21             1,950,000.00           2,018,396.25
                DBR  2.5%   07/04/44             3,320,000.00           5,227,904.40
                DBR  2.5%   08/15/46             4,020,000.00           6,473,647.20
                DBR  2%  01/04/22              3,300,000.00           3,437,923.50
                DBR  2%  08/15/23              2,860,000.00           3,100,955.00
                DBR  3.25%   07/04/21             4,100,000.00           4,268,407.50
                DBR  3.25%   07/04/42             2,940,000.00           5,009,069.10
                DBR  4.0%   01/04/37             2,930,000.00           4,915,089.65
                DBR  4.25%   07/04/39             3,010,000.00           5,463,330.60
                DBR  4.75%   07/04/28             2,550,000.00           3,623,958.00
                DBR  4.75%   07/04/34             3,720,000.00           6,320,131.20
                DBR  4.75%   07/04/40             2,830,000.00           5,530,626.55
                DBR  5.5%   01/04/31             3,580,000.00           5,792,798.00
                DBR  5.625%    01/04/28            4,360,000.00           6,384,478.80
                DBR  6.25%   01/04/24             5,440,000.00           6,781,123.20
                DBR  6.25%   01/04/30             1,250,000.00           2,049,193.75
                DBR  6.5%   07/04/27              980,000.00          1,469,049.40
                FRTR   0.25%   11/25/26            4,530,000.00           4,675,707.45
                FRTR   0.5%   05/25/25             5,980,000.00           6,249,100.00
                FRTR   0.5%   05/25/26             5,090,000.00           5,333,963.70
                FRTR   0.5%   05/25/29             4,000,000.00           4,194,480.00
                FRTR   0.75%   05/25/28            5,640,000.00           6,034,264.20
                FRTR   0.75%   05/25/52            1,550,000.00           1,533,903.25
                FRTR   0.75%   11/25/28            7,590,000.00           8,126,461.20
                FRTR   0%  02/25/22              2,000,000.00           2,018,090.00
                FRTR   0%  02/25/26              3,110,000.00           3,162,947.75
                FRTR   0%  03/25/23              5,290,000.00           5,367,339.80
                FRTR   0%  03/25/24              5,950,000.00           6,058,825.50
                FRTR   0%  03/25/25              5,090,000.00           5,186,760.90
                FRTR   0%  05/25/22              4,050,000.00           4,094,165.25
                FRTR   0%  11/25/29              5,260,000.00           5,259,421.40
                FRTR   1.25%   05/25/34            5,110,000.00           5,792,517.15
                FRTR   1.25%   05/25/36            4,430,000.00           5,029,379.00
                FRTR   1.5%   05/25/31             5,420,000.00           6,256,956.40
                FRTR   1.5%   05/25/50             3,330,000.00           3,994,717.95
                FRTR   1.75%   05/25/23            4,590,000.00           4,900,651.20
                FRTR   1.75%   05/25/66            1,780,000.00           2,397,464.20
                FRTR   1.75%   06/25/39            3,460,000.00           4,261,387.90
                FRTR   1.75%   11/25/24            5,810,000.00           6,383,737.50
                                213/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FRTR   1%  05/25/27              4,650,000.00           5,041,785.75
                FRTR   1%  11/25/25              5,480,000.00           5,886,588.60
                FRTR   2.25%   05/25/24            4,100,000.00           4,547,084.50
                FRTR   2.25%   10/25/22            5,740,000.00           6,123,145.00
                FRTR   2.5%   05/25/30             5,160,000.00           6,431,088.60
                FRTR   2.75%   10/25/27            4,700,000.00           5,727,514.00
                FRTR   2%  05/25/48              3,460,000.00           4,580,642.10
                FRTR   3.25%   05/25/45            3,350,000.00           5,352,412.25
                FRTR   3.25%   10/25/21            5,650,000.00           5,943,291.50
                FRTR   3.5%   04/25/26             6,350,000.00           7,782,909.25
                FRTR   3%  04/25/22              8,490,000.00           9,056,325.45
                FRTR   4.25%   10/25/23            5,020,000.00           5,837,657.60
                FRTR   4.5%   04/25/41             4,830,000.00           8,618,917.65
                FRTR   4.75%   04/25/35            3,680,000.00           6,073,490.40
                FRTR   4%  04/25/55              2,050,000.00           4,051,445.75
                FRTR   4%  04/25/60              1,960,000.00           4,065,941.60
                FRTR   4%  10/25/38              3,370,000.00           5,488,432.55
                FRTR   5.5%   04/25/29             5,170,000.00           7,733,725.45
                FRTR   5.75%   10/25/32            4,340,000.00           7,322,057.40
                FRTR   6.0%   10/25/25             1,900,000.00           2,555,196.00
                FRTR   8.5%   04/25/23             1,000,000.00           1,260,780.00
                IRISH   0.2%   05/15/27            1,270,000.00           1,290,535.90
                IRISH   0.4%   05/15/35             480,000.00           472,804.80
                IRISH   0.8%   03/15/22             820,000.00           838,642.70
                IRISH   0.9%   05/15/28            1,070,000.00           1,142,717.20
                IRISH   0%  10/18/22              530,000.00           535,374.20
                IRISH   1.1%   05/15/29             920,000.00           999,368.40
                IRISH   1.3%   05/15/33             630,000.00           702,002.70
                IRISH   1.35%   03/18/31             630,000.00           702,072.00
                IRISH   1.5%   05/15/50             630,000.00           734,290.20
                IRISH   1.7%   05/15/37             750,000.00           885,453.75
                IRISH   1%  05/15/26             1,420,000.00           1,516,496.10
                IRISH   2.4%   05/15/30            1,400,000.00           1,700,951.00
                IRISH   2%  02/18/45             1,170,000.00           1,510,505.10
                IRISH   3.4%   03/18/24            1,160,000.00           1,324,743.20
                IRISH   3.9%   03/20/23            1,010,000.00           1,131,255.55
                IRISH   5.4%   03/13/25            1,510,000.00           1,918,220.95
                NETHER    0.25%   07/15/25           2,400,000.00           2,488,620.00
                NETHER    0.25%   07/15/29           1,600,000.00           1,666,056.00
                NETHER    0.5%   01/15/40            1,250,000.00           1,341,218.75
                NETHER    0.5%   07/15/26            1,860,000.00           1,962,755.70
                NETHER    0.75%   07/15/27           2,110,000.00           2,274,210.75
                NETHER    0.75%   07/15/28           1,620,000.00           1,754,889.30
                                214/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NETHER    0%  01/15/22              980,000.00           988,810.20
                NETHER    0%  01/15/24             1,850,000.00           1,886,574.50
                NETHER    0%  07/15/30             1,610,000.00           1,631,292.25
                NETHER    1.75%   07/15/23           3,060,000.00           3,280,534.20
                NETHER    2.25%   07/15/22            660,000.00           699,619.80
                NETHER    2.5%   01/15/33            1,650,000.00           2,183,478.00
                NETHER    2.75%   01/15/47           2,130,000.00           3,538,419.90
                NETHER    2%  07/15/24             1,990,000.00           2,198,144.05
                NETHER    3.25%   07/15/21           2,740,000.00           2,854,751.20
                NETHER    3.75%   01/15/23           2,940,000.00           3,273,881.10
                NETHER    3.75%   01/15/42           2,060,000.00           3,644,891.90
                NETHER    4%  01/15/37             2,110,000.00           3,489,127.65
                NETHER    5.5%   01/15/28            1,730,000.00           2,500,066.25
                NETHER    7.5%   01/15/23             200,000.00           242,424.00
                OBL  0%  04/05/24              2,900,000.00           2,967,483.00
                OBL  0%  04/08/22              2,650,000.00           2,680,157.00
                OBL  0%  04/11/25              3,750,000.00           3,854,081.25
                OBL  0%  04/14/23              2,220,000.00           2,260,059.90
                OBL  0%  10/07/22              4,160,000.00           4,220,881.60
                OBL  0%  10/08/21              2,600,000.00           2,620,423.00
                OBL  0%  10/13/23              1,510,000.00           1,541,740.20
                OBL  0%  10/18/24              2,350,000.00           2,410,183.50
                RAGB   0.5%   02/20/29             1,170,000.00           1,232,366.85
                RAGB   0.5%   04/20/27              890,000.00           936,929.70
                RAGB   0.75%   02/20/28            1,620,000.00           1,737,352.80
                RAGB   0.75%   03/20/51             560,000.00           598,892.00
                RAGB   0.75%   10/20/26            2,140,000.00           2,284,845.90
                RAGB   0%  02/20/30              1,130,000.00           1,135,621.75
                RAGB   0%  07/15/23              1,500,000.00           1,522,942.50
                RAGB   0%  07/15/24               920,000.00           937,374.20
                RAGB   0%  09/20/22               320,000.00           323,902.40
                RAGB   1.2%   10/20/25             1,660,000.00           1,802,129.20
                RAGB   1.5%   02/20/47              830,000.00          1,049,999.80
                RAGB   1.5%   11/02/86              450,000.00           621,490.50
                RAGB   1.65%   10/21/24             990,000.00          1,082,332.35
                RAGB   1.75%   10/20/23            1,330,000.00           1,431,997.70
                RAGB   2.1%   09/20/17              760,000.00          1,353,788.00
                RAGB   2.4%   05/23/34             1,030,000.00           1,351,349.70
                RAGB   3.15%   06/20/44             890,000.00          1,459,773.55
                RAGB   3.4%   11/22/22             2,990,000.00           3,280,239.30
                RAGB   3.5%   09/15/21             1,730,000.00           1,818,238.65
                RAGB   3.65%   04/20/22            1,160,000.00           1,250,735.20
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RAGB   3.8%   01/26/62              470,000.00          1,030,002.65
                RAGB   4.15%   03/15/37            1,770,000.00           2,910,924.30
                RAGB   4.85%   03/15/26            1,310,000.00           1,706,707.30
                RAGB   6.25%   07/15/27            1,180,000.00           1,724,794.20
                RFGB   0.125%    04/15/36             510,000.00           501,878.25
                RFGB   0.5%   04/15/26              620,000.00           651,074.40
                RFGB   0.5%   09/15/27             1,310,000.00           1,380,504.20
                RFGB   0.5%   09/15/28              670,000.00           707,319.00
                RFGB   0.5%   09/15/29              650,000.00           685,954.75
                RFGB   0.75%   04/15/31             500,000.00           541,617.50
                RFGB   0.875%    09/15/25             690,000.00           736,023.00
                RFGB   0%  04/15/22               390,000.00           393,808.35
                RFGB   0%  09/15/23               540,000.00           548,996.40
                RFGB   0%  09/15/24               420,000.00           428,124.90
                RFGB   1.125%    04/15/34             640,000.00           724,707.20
                RFGB   1.375%    04/15/47             540,000.00           676,779.30
                RFGB   1.5%   04/15/23              650,000.00           687,664.25
                RFGB   1.625%    09/15/22            1,250,000.00           1,311,931.25
                RFGB   2.625%    07/04/42             570,000.00           856,219.80
                RFGB   2.75%   07/04/28             420,000.00           520,279.20
                RFGB   2%  04/15/24               730,000.00           800,653.05
                RFGB   4%  07/04/25              1,050,000.00           1,287,982.50
                SPGB   0.05%   10/31/21            1,930,000.00           1,940,943.10
                SPGB   0.25%   07/30/24            2,290,000.00           2,324,727.85
                SPGB   0.35%   07/30/23            3,390,000.00           3,447,274.05
                SPGB   0.4%   04/30/22             2,390,000.00           2,423,340.50
                SPGB   0.45%   10/31/22            2,210,000.00           2,249,724.75
                SPGB   0.5%   04/30/30             2,150,000.00           2,137,067.75
                SPGB   0.6%   10/31/29             2,780,000.00           2,802,921.10
                SPGB   0.75%   07/30/21            2,200,000.00           2,228,787.00
                SPGB   0%  01/31/25               870,000.00           870,996.15
                SPGB   0%  04/30/23              2,380,000.00           2,394,410.90
                SPGB   1.25%   10/31/30            3,050,000.00           3,238,657.75
                SPGB   1.3%   10/31/26             3,450,000.00           3,701,194.50
                SPGB   1.4%   04/30/28             4,430,000.00           4,790,159.00
                SPGB   1.4%   07/30/28             3,300,000.00           3,570,517.50
                SPGB   1.45%   04/30/29            2,860,000.00           3,102,027.50
                SPGB   1.45%   10/31/27            2,600,000.00           2,817,204.00
                SPGB   1.5%   04/30/27             3,050,000.00           3,317,576.50
                SPGB   1.6%   04/30/25             3,050,000.00           3,291,834.50
                SPGB   1.85%   07/30/35            1,820,000.00           2,041,084.50
                SPGB   1.95%   04/30/26            2,810,000.00           3,118,523.95
                SPGB   1.95%   07/30/30            2,510,000.00           2,846,616.10
                                216/345

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SPGB   1%  10/31/50              1,180,000.00           1,040,583.00
                SPGB   2.15%   10/31/25            2,360,000.00           2,628,544.40
                SPGB   2.35%   07/30/33            2,440,000.00           2,895,584.60
                SPGB   2.7%   10/31/48             2,070,000.00           2,672,494.20
                SPGB   2.75%   10/31/24            3,600,000.00           4,049,820.00
                SPGB   2.9%   10/31/46             2,170,000.00           2,882,421.85
                SPGB   3.45%   07/30/66            1,800,000.00           2,790,252.00
                SPGB   3.8%   04/30/24             2,520,000.00           2,907,576.00
                SPGB   4.2%   01/31/37             2,720,000.00           4,036,983.20
                SPGB   4.4%   10/31/23             3,490,000.00           4,034,265.50
                SPGB   4.65%   07/30/25            2,840,000.00           3,519,072.40
                SPGB   4.7%   07/30/41             2,640,000.00           4,328,992.80
                SPGB   4.8%   01/31/24             2,400,000.00           2,834,508.00
                SPGB   4.9%   07/30/40             2,590,000.00           4,297,548.15
                SPGB   5.15%   10/31/28            4,630,000.00           6,436,602.85
                SPGB   5.15%   10/31/44            1,850,000.00           3,305,829.75
                SPGB   5.4%   01/31/23             2,900,000.00           3,333,593.50
                SPGB   5.75%   07/30/32            3,220,000.00           5,102,025.60
                SPGB   5.85%   01/31/22            4,280,000.00           4,716,602.80
                SPGB   5.9%   07/30/26             3,480,000.00           4,708,579.20
                SPGB   6.0%   01/31/29             1,050,000.00           1,543,862.25
                                 760,300,000.00           898,200,758.60
                 ユーロ    小計
                                          (109,814,024,746)
          イギリスポ      UKT  0.125%    01/31/23            1,090,000.00           1,091,547.80
            ンド
                UKT  0.5%   07/22/22             3,540,000.00           3,577,329.30
                UKT  0.5%   10/22/61              340,000.00           325,873.00
                UKT  0.625%    06/07/25            3,400,000.00           3,492,123.00
                UKT  0.75%   07/22/23             2,910,000.00           2,974,340.10
                UKT  0.875%    10/22/29            2,760,000.00           2,912,503.80
                UKT  1.25%   07/22/27             2,990,000.00           3,223,982.45
                UKT  1.25%   10/22/41              650,000.00           718,643.25
                UKT  1.5%   07/22/26             2,000,000.00           2,173,140.00
                UKT  1.5%   07/22/47             2,980,000.00           3,541,432.00
                UKT  1.625%    10/22/28            3,610,000.00           4,037,839.15
                UKT  1.625%    10/22/54            1,100,000.00           1,412,455.00
                UKT  1.625%    10/22/71            1,530,000.00           2,256,382.80
                UKT  1.75%   01/22/49             1,840,000.00           2,323,119.60
                UKT  1.75%   07/22/57             2,030,000.00           2,761,957.10
                UKT  1.75%   09/07/22             2,470,000.00           2,566,206.50
                UKT  1.75%   09/07/37             3,530,000.00           4,165,152.90
                UKT  1%  04/22/24              3,100,000.00           3,214,917.00
                UKT  2.25%   09/07/23             2,500,000.00           2,679,325.00
                                217/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                UKT  2.5%   07/22/65             2,350,000.00           4,083,900.50
                UKT  2.75%   09/07/24             1,620,000.00           1,805,935.50
                UKT  2%  09/07/25              1,780,000.00           1,964,087.60
                UKT  3.25%   01/22/44             2,910,000.00           4,489,475.25
                UKT  3.5%   01/22/45             3,030,000.00           4,908,584.85
                UKT  3.5%   07/22/68             2,140,000.00           4,711,498.90
                UKT  3.75%   07/22/52             2,090,000.00           3,921,602.85
                UKT  3.75%   09/07/21             2,820,000.00           2,949,029.10
                UKT  4.25%   03/07/36             2,790,000.00           4,326,243.75
                UKT  4.25%   06/07/32             3,300,000.00           4,763,880.00
                UKT  4.25%   09/07/39             1,880,000.00           3,099,170.60
                UKT  4.25%   12/07/27              670,000.00           873,351.70
                UKT  4.25%   12/07/40             2,270,000.00           3,813,100.60
                UKT  4.25%   12/07/46             2,180,000.00           4,019,963.60
                UKT  4.25%   12/07/49             1,890,000.00           3,649,939.65
                UKT  4.25%   12/07/55             2,310,000.00           4,914,340.20
                UKT  4.5%   09/07/34             1,770,000.00           2,733,419.85
                UKT  4.5%   12/07/42             2,460,000.00           4,394,913.00
                UKT  4.75%   12/07/30             2,900,000.00           4,217,673.00
                UKT  4.75%   12/07/38             1,900,000.00           3,262,680.00
                UKT  4%  01/22/60              1,920,000.00           4,181,164.80
                UKT  4%  03/07/22              1,950,000.00           2,085,388.50
                UKT  5%  03/07/25              1,980,000.00           2,440,765.80
                UKT  6.0%   12/07/28             1,250,000.00           1,853,693.75
                UKT  8%  06/07/21               740,000.00           798,175.10
                                 97,270,000.00          133,710,248.20
               イギリスポンド        小計
                                           (18,339,697,643)
          スウェーデ      SGB  0.75%   05/12/28             6,150,000.00           6,531,546.00
          ンクローナ
                SGB  0.75%   11/12/29             6,700,000.00           7,131,815.00
                SGB  1.5%   11/13/23             12,500,000.00           13,259,187.50
                SGB  1%  11/12/26              9,170,000.00           9,832,715.90
                SGB  2.5%   05/12/25             8,370,000.00           9,489,613.05
                SGB  3.5%   03/30/39             5,900,000.00           9,049,538.00
                SGB  3.5%   06/01/22             12,850,000.00           13,812,400.75
                                 61,640,000.00           69,106,816.20
              スウェーデンクローナ           小計
                                            (809,240,817)
          ノルウェー      NGB  1.375%    08/19/30            3,610,000.00           3,836,022.10
           クローネ
                NGB  1.5%   02/19/26             4,910,000.00           5,199,125.35
                NGB  1.75%   02/17/27             4,120,000.00           4,450,774.20
                NGB  1.75%   03/13/25             5,190,000.00           5,518,786.50
                NGB  1.75%   09/06/29             7,500,000.00           8,221,537.50
                NGB  2%  04/26/28              4,900,000.00           5,428,318.00
                NGB  2%  05/24/23              11,260,000.00           11,831,219.80
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NGB  3%  03/14/24              6,830,000.00           7,509,345.95
                                 48,320,000.00           51,995,129.40

              ノルウェークローネ          小計
                                            (604,183,403)
          デンマーク      DGB  0.25%   11/15/22             3,140,000.00           3,197,650.40
           クローネ
                DGB  0.5%   11/15/27             10,730,000.00           11,360,333.85
                DGB  0.5%   11/15/29             12,460,000.00           13,261,178.00
                DGB  1.5%   11/15/23             7,380,000.00           7,884,755.10
                DGB  1.75%   11/15/25             8,930,000.00           9,985,392.05
                DGB  3%  11/15/21              9,800,000.00          10,295,782.00
                DGB  4.5%   11/15/39             16,940,000.00           31,225,671.40
                                 69,380,000.00           87,210,762.80
              デンマーククローネ          小計
                                           (1,430,256,509)
          ポーランド      POLGB   1.75%   07/25/21            4,550,000.00           4,631,422.25
           ズロチ
                POLGB   2.25%   04/25/22            4,710,000.00           4,888,273.50
                POLGB   2.25%   10/25/24            3,930,000.00           4,191,168.15
                POLGB   2.5%   01/25/23            5,860,000.00           6,188,335.80
                POLGB   2.5%   04/25/24            3,760,000.00           4,032,600.00
                POLGB   2.5%   07/25/26            6,060,000.00           6,587,704.80
                POLGB   2.5%   07/25/27            3,200,000.00           3,487,648.00
                POLGB   2.75%   04/25/28            6,030,000.00           6,688,867.95
                POLGB   2.75%   10/25/29            4,060,000.00           4,561,247.60
                POLGB   3.25%   07/25/25            3,480,000.00           3,893,424.00
                POLGB   4%  10/25/23             3,730,000.00           4,167,118.70
                POLGB   5.75%   04/25/29             600,000.00           823,998.00
                POLGB   5.75%   09/23/22            3,150,000.00           3,541,592.25
                POLGB   5.75%   10/25/21            3,400,000.00           3,661,664.00
                                 56,520,000.00           61,345,065.00
               ポーランドズロチ         小計
                                           (1,687,602,738)
          オーストラ      ACGB   0.25%   11/21/24            4,370,000.00           4,343,627.05
           リアドル
                ACGB   1.25%   05/21/32            1,940,000.00           1,964,075.40
                ACGB   1.5%   06/21/31             2,060,000.00           2,145,263.40
                ACGB   1%  12/21/30              3,720,000.00           3,689,124.00
                ACGB   2.25%   05/21/28            3,570,000.00           3,954,132.00
                ACGB   2.25%   11/21/22            4,050,000.00           4,244,987.25
                ACGB   2.5%   05/21/30             3,790,000.00           4,315,331.90
                ACGB   2.75%   04/21/24            4,200,000.00           4,590,054.00
                ACGB   2.75%   05/21/41             800,000.00           933,772.00
                ACGB   2.75%   06/21/35             730,000.00           865,769.05
                ACGB   2.75%   11/21/27            3,330,000.00           3,806,006.85
                ACGB   2.75%   11/21/28            2,960,000.00           3,403,215.60
                ACGB   2.75%   11/21/29            4,650,000.00           5,383,863.00
                ACGB   2%  12/21/21              1,930,000.00           1,980,517.75
                ACGB   3.25%   04/21/25            3,480,000.00           3,955,124.40
                                219/345

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ACGB   3.25%   04/21/29            4,100,000.00           4,900,914.50
                ACGB   3.25%   06/21/39            1,320,000.00           1,656,428.40
                ACGB   3.75%   04/21/37            1,620,000.00           2,152,761.30
                ACGB   3%  03/21/47              1,680,000.00           2,070,138.00
                ACGB   4.25%   04/21/26            3,700,000.00           4,492,040.50
                ACGB   4.5%   04/21/33             1,910,000.00           2,668,079.00
                ACGB   4.75%   04/21/27            4,150,000.00           5,284,361.00
                ACGB   5.5%   04/21/23             2,820,000.00           3,240,039.00
                ACGB   5.75%   07/15/22            3,350,000.00           3,732,101.00
                                 70,230,000.00           79,771,726.35
              オーストラリアドル          小計
                                           (5,967,722,848)
          シンガポー      SIGB   1.25%   10/01/21            1,440,000.00           1,458,518.40
           ルドル
                SIGB   1.75%   02/01/23             800,000.00           829,368.00
                SIGB   1.75%   04/01/22             290,000.00           297,711.10
                SIGB   2.125%    06/01/26             740,000.00           803,702.90
                SIGB   2.25%   06/01/21            1,080,000.00           1,100,984.40
                SIGB   2.25%   08/01/36             510,000.00           580,423.35
                SIGB   2.375%    06/01/25             320,000.00           348,416.00
                SIGB   2.375%    07/01/39             260,000.00           304,460.00
                SIGB   2.625%    05/01/28            1,050,000.00           1,188,783.75
                SIGB   2.75%   03/01/46            1,240,000.00           1,590,678.20
                SIGB   2.75%   04/01/42             610,000.00           767,236.65
                SIGB   2.75%   07/01/23            1,070,000.00           1,147,200.50
                SIGB   2.875%    07/01/29             840,000.00           977,529.00
                SIGB   2.875%    09/01/30             350,000.00           412,130.25
                SIGB   2%  02/01/24               410,000.00           433,396.65
                SIGB   3.125%    09/01/22             640,000.00           679,926.40
                SIGB   3.375%    09/01/33             840,000.00          1,066,560.60
                SIGB   3.5%   03/01/27              880,000.00          1,036,714.80
                SIGB   3%  09/01/24              1,220,000.00           1,347,191.10
                                 14,590,000.00           16,370,932.05
               シンガポールドル         小計
                                           (1,270,220,617)
          マレーシア      MGS  3.418%    08/15/22            1,500,000.00           1,535,752.50
          リンギット
                MGS  3.478%    06/14/24             700,000.00           724,906.00
                MGS  3.48%   03/15/23             2,840,000.00           2,922,885.40
                MGS  3.502%    05/31/27            1,510,000.00           1,569,750.70
                MGS  3.62%   11/30/21             1,240,000.00           1,266,455.40
                MGS  3.733%    06/15/28            1,930,000.00           2,039,266.95
                MGS  3.757%    04/20/23             350,000.00           363,340.25
                MGS  3.795%    09/30/22            1,500,000.00           1,549,950.00
                MGS  3.8%   08/17/23             1,660,000.00           1,733,073.20
                MGS  3.844%    04/15/33            2,350,000.00           2,477,076.25
                                220/345


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                MGS  3.882%    03/10/22             750,000.00           771,416.25
                MGS  3.882%    03/14/25            1,030,000.00           1,089,173.50
                MGS  3.885%    08/15/29             730,000.00           778,377.10
                MGS  3.892%    03/15/27            1,130,000.00           1,197,771.75
                MGS  3.899%    11/16/27            1,970,000.00           2,093,765.25
                MGS  3.9%   11/30/26             1,440,000.00           1,527,516.00
                MGS  3.906%    07/15/26             600,000.00           638,037.00
                MGS  3.955%    09/15/25            1,630,000.00           1,739,731.60
                MGS  4.048%    09/30/21            2,050,000.00           2,101,332.00
                MGS  4.059%    09/30/24            1,900,000.00           2,013,392.00
                MGS  4.127%    04/15/32             430,000.00           462,488.65
                MGS  4.16%   07/15/21             2,030,000.00           2,076,304.30
                MGS  4.181%    07/15/24            1,280,000.00           1,361,472.00
                MGS  4.232%    06/30/31            2,000,000.00           2,197,270.00
                MGS  4.254%    05/31/35             810,000.00           875,456.10
                MGS  4.392%    04/15/26            2,440,000.00           2,657,440.60
                MGS  4.498%    04/15/30            2,380,000.00           2,658,031.60
                MGS  4.642%    11/07/33            1,500,000.00           1,695,502.50
                MGS  4.736%    03/15/46            1,480,000.00           1,639,536.60
                MGS  4.762%    04/07/37            2,280,000.00           2,613,643.80
                MGS  4.893%    06/08/38             800,000.00           932,348.00
                MGS  4.921%    07/06/48            1,050,000.00           1,214,571.75
                MGS  4.935%    09/30/43            2,550,000.00           2,945,785.50
                MGS  5.248%    09/15/28            1,480,000.00           1,719,782.20
                                 51,320,000.00           55,182,602.70
              マレーシアリンギット           小計
                                           (1,392,257,066)
          イスラエル      ILGOV   0.75%   07/31/22            6,750,000.00           6,846,034.95
           シェケル
                ILGOV   1%  03/31/30              830,000.00           845,939.98
                ILGOV   2.25%   09/28/28            2,160,000.00           2,430,930.52
                ILGOV   3.75%   03/31/24            4,080,000.00           4,619,602.44
                ILGOV   3.75%   03/31/47            2,420,000.00           3,436,171.31
                ILGOV   5.5%   01/31/22            2,110,000.00           2,298,655.73
                ILGOV   5.5%   01/31/42            2,580,000.00           4,471,037.57
                ILGOV   6.25%   10/30/26            6,020,000.00           8,188,795.90
                                 26,950,000.00           33,137,168.40
              イスラエルシェケル          小計
                                           (1,035,536,512)
                                           273,601,588,672
                合計
                                          (273,601,588,672)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 国債証券      193銘柄               100.0   %             45.2  %
    カナダドル                 国債証券      29銘柄               100.0   %             2.0  %
    メキシコペソ                 国債証券      16銘柄               100.0   %             0.8  %
    ユーロ                 国債証券      312銘柄               100.0   %             40.1  %
    イギリスポンド                 国債証券      44銘柄               100.0   %             6.7  %
    スウェーデンクローナ                 国債証券      7銘柄               100.0   %             0.3  %
    ノルウェークローネ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.2  %
    デンマーククローネ                 国債証券      7銘柄               100.0   %             0.5  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             0.6  %
    オーストラリアドル                 国債証券      24銘柄               100.0   %             2.2  %
    シンガポールドル                 国債証券      19銘柄               100.0   %             0.5  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      34銘柄               100.0   %             0.5  %
    イスラエルシェケル                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.4  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    新興国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年    6月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,633,415,512
        コール・ローン                               23,654,270
        株式                             66,148,099,201
        投資信託受益証券                               180,040,437
        投資証券                               62,212,551
        派生商品評価勘定                               268,629,961
        未収入金                                1,253,034
        未収配当金                               138,150,176
        差入委託証拠金                               764,801,596
        流動資産合計                             69,220,256,738
       資産合計                               69,220,256,738
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                                2020年    6月10日現在
                項目                  金額（円）
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 14,757
        前受金                               268,623,459
        未払解約金                               24,379,715
        未払利息                                   34
        その他未払費用                                   195
        流動負債合計                               293,018,160
       負債合計                                293,018,160
     純資産の部
       元本等
        元本                             25,324,856,282
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            43,602,382,296
        元本等合計                             68,927,238,578
       純資産合計                               68,927,238,578
     負債純資産合計                                69,220,256,738
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    6月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                                223/345


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                                     2020年    6月10日現在

                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年    6月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              25,324,856,282口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.7217円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (27,217円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                224/345



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                                     2020年    6月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    6月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
                                225/345




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                                     2020年    6月10日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2020年    6月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2019年    6月11日
    期首
    期首元本額                                                19,516,351,824円
    期中追加設定元本額                                                 7,116,070,158円
    期中一部解約元本額                                                 1,307,565,700円
    期末元本額                                                25,324,856,282円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,731,792,350円
    世界経済インデックスファンド                                                 3,780,953,825円
    ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 4,490,592,987円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 4,857,189,812円
    新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  161,952,716円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  357,886,446円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,266,224,032円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  529,119,514円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  611,479,839円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  340,671,968円
                                226/345


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                                               2020年    6月10日現在
                       区分
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  20,113,147円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  113,351,050円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  89,754,727円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  283,636,747円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  57,626,843円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,148,582円
    グローバル経済コア                                                  449,357,694円
    ｉ－ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  19,793,117円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    208,276円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    333,579円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    129,484円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    81,086円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  114,081,176円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  46,377,285円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年    6月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           △775,611,768
        投資信託受益証券                                              △16,162,375
          投資証券                                            △25,193,039
           合計                                           △816,967,182
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2020年     6月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         2,224,426,659               －    2,493,050,118           268,623,459
            合計             2,224,426,659               －    2,493,050,118           268,623,459
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
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      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2020年     6月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建           2,342,530             －      2,327,773          △14,757
              ブラジルレアル             2,342,530             －      2,327,773          △14,757
                売建          34,676,530             －      34,670,028            6,502
               アメリカドル            34,676,530             －      34,670,028            6,502
            合計               37,019,060             －      36,997,801           △8,255
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                           単価         金額
    アメリカドル        GAZPROM    OAO-SPON     ADR                617,282         5.90     3,644,432.92
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B              104,000         0.62       64,480.00
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                 43,246        78.70      3,403,460.20
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S            10,190        157.60      1,605,944.00
            ROSNEFT    OJSC-GDR                     146,513         5.82      853,584.73
            SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR                123,206         5.88      725,067.31
            TATNEFT-SPONSORED         ADR                26,967        51.00      1,375,317.00
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR                15,511         6.44       99,890.84
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   16,930         8.50      143,905.00
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR                70,402        29.36      2,067,002.72
            NOVOLIPET     STEEL-GDR     REG  S             19,598        19.90       390,000.20
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S              26,818        13.88       372,233.84
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR                  7,124        76.35       543,917.40
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S               38,773        13.75       533,128.75
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            SOUTHERN     COPPER    CORP                 11,367        38.93       442,517.31
            51JOB   INC-ADR                       2,701        69.08       186,585.08
            BEST   INC  - ADR                    14,126         5.26       74,302.76
            DP  WORLD   PLC                     21,152        16.18       342,239.36
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                35,934        34.08      1,224,630.72
            NIO  INC  - ADR                    77,076         6.68      514,867.68
            GSX  TECHEDU    INC-   ADR                 7,846        39.60       310,701.60
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   13,921        37.65       524,125.65
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR             15,167        128.76      1,952,902.92
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               40,978        65.58      2,687,337.24
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                38,070        50.94      1,939,285.80
            58.COM    INC-ADR                      9,450        50.48       477,036.00
            AUTOHOME     INC-ADR                     6,571        87.62       575,751.02
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 29,357        115.83      3,400,421.31
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR              9,184        33.87       311,062.08
            HUYA   INC-ADR                       8,211        15.91       130,637.01
            IQIYI   INC-ADR                      21,239        18.09       384,213.51
            JOYY   INC                       6,185        72.71       449,711.35
            MOMO   INC-SPON     ADR                  15,529        20.56       319,276.24
            NETEASE    INC-ADR                      7,551       409.54      3,092,436.54
            SINA   CORP                       5,725        34.35       196,653.75
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                  34,090        12.35       421,011.50
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                  5,249        33.10       173,741.90
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR            196,529        220.72      43,377,880.88
            BAOZUN    INC-SPN    ADR                  3,508        32.15       112,782.20
            JD.COM    INC-ADR                      78,907        58.82      4,641,309.74
            PINDUODUO     INC-ADR                    26,536        69.38      1,841,067.68
            TRIP.COM     GROUP   LTD                  52,406        29.02      1,520,822.12
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              47,488        17.44       828,190.72
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS               47,223        12.47       588,870.81
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR                  7,243        24.02       173,976.86
            ZAI  LAB  LTD-ADR                      5,149        74.06       381,334.94
            COMMERCIAL      INTL   BANK-SP    GDR             173,806         4.09      710,866.54
            CREDICORP     LTD                     7,332       165.98      1,216,965.36
            SBERBANK-SPONSORED          ADR               289,100         12.67      3,664,342.50
            VTB  BANK   PJSC   -GDR-REG     S             378,037         1.07      405,633.70
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS              2,021        28.08       56,749.68
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                54,432         0.75       40,878.43
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR                7,645        62.14       475,060.30
            GLOBANT    SA                      3,122       136.65       426,621.30
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR              39,854         9.49      378,214.46
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR             14,716        10.49       154,370.84
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                                    3,138,293               96,949,752.30
               アメリカドル       小計
                                                  (10,450,213,800)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-SPONS                     1,545,161           6.40     9,889,030.40
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           350,392         52.87     18,525,225.04
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            14,500        214.87      3,115,615.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV            96,852        37.26      3,608,705.52
            ALFA   S.A.B.-A                      359,900         13.61      4,898,239.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            37,500        51.79      1,942,125.00
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B              23,305        294.75      6,869,148.75
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B               31,080        168.76      5,245,060.80
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             16,980        179.42      3,046,551.60
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             223,390         29.27      6,538,625.30
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                    31,400        67.51      2,119,814.00
            WALMART    DE  MEXICO-SER      V              579,880         56.79     32,931,385.20
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV-NOM             50,475        99.73      5,033,871.75
            BECLE   SAB  DE  CV                   48,100        39.68      1,908,608.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                198,940        152.96      30,429,862.40
            GRUMA   S.A.B.-B                      25,960        222.71      5,781,551.60
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             181,800         35.56      6,464,808.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                181,800         35.44      6,442,992.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                262,800         84.86     22,301,208.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                252,500         18.40      4,646,000.00
            AMERICA    MOVIL-SAB     DE  C-SER   L          3,625,440          15.79     57,245,697.60
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N            57,500        66.19      3,805,925.00
                                    8,195,655               242,790,049.96
               メキシコペソ       小計
                                                  (1,196,954,946)
    ブラジルレアル        COSAN   SA                      18,400        68.53      1,260,952.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              423,000         22.69      9,597,870.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR              446,840         21.72      9,705,364.80
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              75,600        19.27      1,456,812.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                 14,800        27.00       399,600.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA             63,000        12.05       759,150.00
            GERDAU    SA-PREF                     105,000         14.96      1,570,800.00
            SUZANO    SA                      62,679        38.17      2,392,457.43
            VALE   SA                      372,878         54.99     20,504,561.22
            WEG  SA                       84,872        45.81      3,887,986.32
            CCR  SA                       125,600         14.48      1,818,688.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 61,952        42.90      2,657,740.80
            RUMO   SA                      114,200         24.31      2,776,202.00
            COGNA   EDUCACAO                      181,284         6.95     1,259,923.80
            B2W  CIA  DIGITAL                     20,960        94.50      1,980,720.00
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF                 77,416        30.25      2,341,834.00
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            LOJAS   RENNER    S.A.                   82,907        45.82      3,798,798.74
            MAGAZINE     LUIZA   SA                  83,400        62.38      5,202,492.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA             76,000        23.41      1,779,160.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC              41,500        18.37       762,355.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DISTRIBUIC                19,700        66.88      1,317,536.00
            RAIA   DROGASIL     SA                  24,500        110.45      2,706,025.00
            AMBEV   SA                      517,700         14.32      7,413,464.00
            BRF  SA                       52,500        23.07      1,211,175.00
            JBS  SA                       106,400         22.06      2,347,184.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA                62,900        41.21      2,592,109.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA-RIGHTS                3,308        9.80       32,418.40
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE             20,100        60.09      1,207,809.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA             54,400        63.66      3,463,104.00
            HYPERA    SA                      35,300        35.00      1,235,500.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 146,698         21.21      3,111,464.58
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 483,948         22.95     11,106,606.60
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 88,300        35.79      3,160,257.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA              529,381         27.80     14,716,791.80
            ITAUSA-INVESTIMENTOS           ITAU-PR              505,867         10.36      5,240,782.12
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO               222,703         51.07     11,373,442.21
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                  69,000        27.62      1,905,780.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA              69,100        13.22       913,502.00
            PORTO   SEGURO    SA                   7,300        52.56       383,688.00
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA              85,963        11.77      1,011,784.51
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS                    45,400        23.93      1,086,422.00
            CIELO   SA                      99,269         4.84      480,461.96
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                52,300        49.00      2,562,700.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA                96,100        14.48      1,391,528.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            17,700        33.21       587,817.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER                33,600        31.87      1,070,832.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF               98,092        12.05      1,182,008.60
            CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB                 7,900        67.14       530,406.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             34,700        55.30      1,918,910.00
            CPFL   ENERGIA    SA                   15,400        33.45       515,130.00
            ENGIE   BRASIL    SA                   29,250        43.36      1,268,280.00
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             110,400         21.77      2,403,408.00
                                    6,277,467               167,361,794.89
              ブラジルレアル        小計
                                                  (3,680,285,869)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  44,730       5,650.00      252,724,500.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  135,965       1,765.00      239,978,225.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               10,556      22,598.00       238,544,488.00
            FALABELLA     SA                    70,837       2,435.20      172,502,262.40
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            CENCOSUD     SA                    137,988       1,086.90      149,979,157.20
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              22,564       6,200.00      139,896,800.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B            15,212       2,000.00       30,424,000.00
            BANCO   DE  CHILE                   4,862,640          77.31     375,930,698.40
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                5,194      29,999.00       155,814,806.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE                6,279,821          36.40     228,585,484.40
            CENCOSUD     SHOPPING     SA                41,600       1,480.00       61,568,000.00
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM               18,552       5,600.00      103,891,200.00
            AGUAS   ANDINAS    SA-A                  286,233        290.00      83,007,570.00
            COLBUN    SA                    1,215,680          130.02     158,062,713.60
            ENEL   AMERICAS     SA                 3,990,008          136.50     544,636,092.00
            ENEL   CHILE   SA                  2,561,278          64.10     164,177,919.80
                                   19,698,858              3,099,723,916.80
                チリペソ     小計
                                                   (433,961,348)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                    488,979       2,400.00     1,173,549,600.00
            BANCOLOMBIA      SA                   29,376      29,000.00       851,904,000.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                   38,278      29,020.00      1,110,827,560.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                   20,820      20,800.00       433,056,000.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             50,511      19,260.00       972,841,860.00
                                     627,964             4,542,179,020.00
              コロンビアペソ        小計
                                                   (133,994,281)
    ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA                5,794        14.90       86,330.60
            OPAP   SA                       17,668         9.33      164,930.78
            JUMBO   SA                      14,899        16.03       238,830.97
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               26,207        12.00       314,484.00
                                     64,568               804,576.35
                ユーロ    小計
                                                    (98,367,504)
    イギリスポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC             26,700        14.63       390,754.50
                                     26,700               390,754.50
              イギリスポンド        小計
                                                    (53,595,887)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              11,603        88.60      1,028,025.80
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              116,755         8.63     1,007,595.65
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                49,783        31.64      1,575,134.12
            KOC  HOLDING    AS                   89,884        17.50      1,572,970.00
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS            28,973        19.99       579,170.27
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO                62,191        12.61       784,228.51
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               6,501        67.55       439,142.55
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              42,824        65.00      2,783,560.00
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE              21,501        19.40       417,119.40
            AKBANK    T.A.S.                     276,321         5.86     1,619,241.06
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 239,992         8.18     1,963,134.56
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                   173,012         5.10      882,361.20
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            YAPI   VE  KREDI   BANKASI                  246,063         2.39      588,090.57
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                114,378         9.04     1,033,977.12
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS            143,091         14.22      2,034,754.02
                                    1,622,872               18,308,504.83
               トルコリラ      小計
                                                   (290,372,886)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                  7,463       592.00      4,418,096.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                68,748        58.50      4,021,758.00
            CEZ  AS                       18,145        498.50      9,045,282.50
                                     94,356              17,485,136.50
               チェココルナ       小計
                                                    (80,431,627)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NY            42,355       2,012.00       85,218,260.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  15,178       7,015.00      106,473,670.00
            OTP  BANK   NYRT                     24,834      11,530.00       286,336,020.00
                                     82,367             478,027,950.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                   (169,699,922)
    ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA                   11,057        64.64       714,724.48
    チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    SA              30,713        69.52      2,135,167.76
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            259,894         4.49     1,167,963.63
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                13,132        88.62      1,163,757.84
            LPP  SA                         124     7,640.00        947,360.00
            CD  PROJEKT    SA                    6,704       385.90      2,587,073.60
            CYFROWY    POLSAT    SA                  23,502        28.06       659,466.12
            DINO   POLSKA    SA                    4,430       189.90       841,257.00
            BANK   PEKAO   SA                    22,583        58.14      1,312,975.62
            M BANK   SA                      1,663       254.80       423,732.40
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 104,297         24.24      2,528,159.28
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               3,615       187.00       676,005.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                62,044        31.25      1,938,875.00
            ORANGE    POLSKA    SA                  55,658         6.54      364,003.32
            POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA            63,496         7.01      445,106.96
                                     662,912              17,905,628.01
             ポーランドズロチ         小計
                                                   (492,583,826)
    香港ドル        CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 192,000         8.57     1,645,440.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               2,739,400           3.68     10,080,992.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  -H             392,500         13.30      5,220,250.00
            CNOOC   LTD-R                     1,883,000           9.55     17,982,650.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H              86,000         4.03      346,580.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 2,382,000           2.87     6,836,340.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H               142,000         6.49      921,580.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             340,000         1.61      547,400.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              124,000         54.50      6,758,000.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              101,500         3.53      358,295.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H               642,000         2.61     1,675,620.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             412,000         8.84     3,642,080.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 288,000         9.52     2,741,760.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H              83,000         8.34      692,220.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN                 166,000         4.52      750,320.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               129,000         7.45      961,050.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H                557,000         2.12     1,180,840.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            90,500         8.79      795,495.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              729,000         3.35     2,442,150.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               124,000         3.99      494,760.00
            BOC  AVIATION     LTD                   32,500        53.60      1,742,000.00
            CHINA   COMMUICATIONS       CONST-H               519,000         5.02     2,605,380.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              196,000         5.30     1,038,800.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               159,500         35.10      5,598,450.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L            79,000        10.86       857,940.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTIO-H                  191,500         7.21     1,380,715.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               474,000         4.34     2,057,160.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT-R            170,000         5.50      935,000.00
            CITIC   LTD                      677,000         8.16     5,524,320.00
            CRRC   CORP   LTD-H                    511,050         3.90     1,993,095.00
            FOSUN   INTERNATIONAL                      288,000         10.32      2,972,160.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              78,000        16.26      1,268,280.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CORP-H              168,000         2.32      389,760.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD-R             38,000        12.54       476,520.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H               71,500         3.41      243,815.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                97,500        20.30      1,979,250.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                211,800         14.78      3,130,404.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                31,416         7.89      247,872.24
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC                62,300        23.30      1,451,590.00
            ZOOMLION     HAEVY   INDUSTRY     SCIENCE    AND  TECH       116,200         6.21      721,602.00
            A-LIVING     SERVICES     CO  LTD-H               41,500        40.85      1,695,275.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD-R              385,074         4.37     1,682,773.38
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             136,000         35.40      4,814,400.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           180,000         10.00      1,800,000.00
            AIR  CHINA   LIMITED-H                    214,000         5.40     1,155,600.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              108,000         5.63      608,040.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H             308,000         3.18      979,440.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              165,547         10.34      1,711,755.98
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             176,000         4.13      726,880.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDONGS     CO-H             474,000         2.26     1,071,240.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              232,344         4.32     1,003,726.08
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H               156,000         9.44     1,472,640.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHENZHEN     EXPRESSWAY      CO-H               64,000         8.40      537,600.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS-R                  127,922         13.30      1,701,362.60
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               88,000         5.76      506,880.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H                 117,000         3.54      414,180.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE-R                368,000         7.37     2,712,160.00
            BYD  CO  LTD-H                      82,500        52.25      4,310,625.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              266,000         5.39     1,433,740.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               27,200        19.44       528,768.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT            518,000         12.42      6,433,560.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                352,750         5.48     1,933,070.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              252,344         7.00     1,766,408.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              111,000         73.95      8,208,450.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD               194,000         2.13      413,220.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO             116,000         23.20      2,691,200.00
            LI  NING   CO  LTD                   217,000         25.10      5,446,700.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP              76,900        102.20      7,859,180.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING               45,000        15.16       682,200.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN              70,000        12.78       894,600.00
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L            96,000         6.73      646,080.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI              68,000        36.45      2,478,600.00
            KOOLEARN     TECHNOLOGY      HOLDING               22,500        31.75       714,375.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            1,450,000           1.10     1,595,000.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 32,200        46.10      1,484,420.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD                603,900        433.80     261,971,820.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD              593,958         1.40      831,541.20
            MEITUAN    DIANPING-CLASS        B             369,800        151.50      56,024,700.00
            TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD             68,400        14.64      1,001,376.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             114,000         11.20      1,276,800.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 68,000        39.90      2,713,200.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD              259,000         11.24      2,911,160.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B               200       83.45       16,690.00
            CHINA   FEIHE   LTD                   64,000        14.20       908,800.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               281,000         30.80      8,654,800.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN              142,000         44.40      6,304,800.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               246,000         4.93     1,212,780.00
            HUISHAN    DAIRY   UNTRADE                  435,000           －         －
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            228,000         13.18      3,005,040.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               46,000        55.90      2,571,400.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               80,000         8.00      640,000.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD            560,000         5.89     3,298,400.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               48,000        68.30      3,278,400.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD               78,500        61.10      4,796,350.00
                                235/345


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            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS               25,000        23.95       598,750.00
            AK  MEDICAL    HOLDINGS     LTD               30,000        22.75       682,500.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           358,000         19.70      7,052,600.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN              33,500        101.00      3,383,500.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               244,000         15.86      3,869,840.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                    128,400         13.20      1,694,880.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 125,200         20.55      2,572,860.00
            3SBIO   INC                      119,000         9.99     1,188,810.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H                 5,800       184.50      1,070,100.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              100,000         9.33      933,000.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP              498,000         15.90      7,918,200.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC                 157,500         4.71      741,825.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            166,000         3.60      597,600.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                82,000        17.70      1,451,400.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              64,000        35.95      2,300,800.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC                94,000        48.35      4,544,900.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD                81,500         4.48      365,120.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                  55,500        25.95      1,440,225.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                      742,000         13.68     10,150,560.00
            SSY  GROUP   LTD                    114,000         5.26      599,640.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                  26,740        85.75      2,292,955.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              91,500        125.70      11,501,550.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             3,152,000           3.17     9,991,840.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                 8,635,200           2.98     25,732,896.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H            1,098,475           4.92     5,404,497.00
            CHINA   CITIC   BANK-H                   951,200         3.51     3,338,712.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              10,118,620           6.34     64,152,050.80
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            685,000         3.02     2,068,700.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 436,923         38.60     16,865,227.80
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                 674,400         5.47     3,688,968.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H                 151,000         3.15      475,650.00
            IND&COMM     BK  OF  CHINA-H                6,464,515           5.21     33,680,123.15
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H             882,000         4.94     4,357,080.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H                832,000         1.54     1,281,280.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD-R                134,000         11.48      1,538,320.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             328,500         4.03     1,323,855.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGEME               927,000         0.84      778,680.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               132,000         14.26      1,882,320.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               248,500         15.16      3,767,260.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                240,000         6.90     1,656,000.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 88,600         8.54      756,644.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-H             109,400         11.32      1,238,408.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              357,200         6.40     2,286,080.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              209,200         12.66      2,648,472.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H              831,000         17.04     14,160,240.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             296,600         23.70      7,029,420.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H             239,000         0.87      207,930.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDINGS     COMPANY        184,024         13.08      2,407,033.92
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H             96,400        27.40      2,641,360.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H              939,000         2.55     2,394,450.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                 689,288         7.44     5,128,302.72
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H             605,500         82.20     49,772,100.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                45,700        29.40      1,343,580.00
            AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD             142,000         9.20     1,306,400.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD               126,000         8.78     1,106,280.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP                186,000         18.86      3,507,960.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP              578,000         5.84     3,375,520.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT      LTD-R        409,040         25.30     10,348,712.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD             80,000         7.88      630,400.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD-R              347,111         32.80     11,385,240.80
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 178,400         26.35      4,700,840.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD             276,000         6.67     1,840,920.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO             865,154         10.28      8,893,783.12
            FUTURE    LAND   DEVELOPMENT      HOLD             204,000         7.62     1,554,480.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H           135,200         9.25     1,250,600.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD              156,000         3.28      511,680.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD               152,500         13.02      1,985,550.00
            LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS     CO  L           150,000         13.16      1,974,000.00
            LONGFOR    PROPERTIES                     197,000         36.30      7,151,100.00
            POLY   PROPERTY     DEVELOPMENT      -H             8,000        80.80       646,400.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               336,000         2.45      823,200.00
            SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LTD            132,500         33.65      4,458,625.00
            SHUI   ON  LAND   LTD                  651,000         1.37      891,870.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDINGS                528,591         1.97     1,041,324.27
            SOHO   CHINA   LTD                   291,500         2.90      845,350.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD              251,000         36.80      9,236,800.00
            WHARF   HOLDINGS                      100,000         16.08      1,608,000.00
            YUEXIU    PROPERTY     COMPANY    LTD             578,000         1.46      843,880.00
            YUZHOU    PROPERTIES      CO                332,086         3.67     1,218,755.62
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD             131,000         5.10      668,100.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              242,000         13.72      3,320,240.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                  92,000        25.65      2,359,800.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               79,000        17.30      1,366,700.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            71,500        43.15      3,085,225.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              85,000        16.74      1,422,900.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H             236,000         3.71      875,560.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD                67,000        20.30      1,360,100.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD             69,000         7.46      514,740.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H                 21,100         9.97      210,367.00
            LENOVO    GROUP   LTD                  732,000         4.34     3,176,880.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                  75,500        114.30      8,629,650.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B               1,109,600          12.98     14,402,608.00
            ZTE  CORP-H                       82,908        22.00      1,823,976.00
            CHINA   MOBILE    (HONG   KONG)   LIMITED-R            654,500         55.90     36,586,550.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H              1,356,000           2.47     3,349,320.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               4,566,000           1.54     7,031,640.00
            CHINA   UNICOM    (HONG   KONG)LTD-R               618,000         4.65     2,873,700.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED-R           59,500        28.35      1,686,825.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR            610,000         3.18     1,939,800.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                 1,342,000           1.72     2,308,240.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               253,600         28.35      7,189,560.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              431,000         4.24     1,827,440.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   666,000         1.76     1,172,160.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LIMITED            86,000        42.30      3,637,800.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS-R              175,400         9.41     1,650,514.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGDS     LIMITED               84,700        94.35      7,991,445.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD-R              320,000         15.44      4,940,800.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               370,000         3.04     1,124,800.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LIMITED              360,000         5.01     1,803,600.00
            CHINA   COMMON    RICH   RENEWABLE     ENERGY-SPV           650,000           －         －
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD              45,000        18.58       836,100.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING                  310,500         19.44      6,036,120.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              376,453         6.36     2,394,241.08
                                   95,342,933              1,101,904,408.76
                香港ドル     小計
                                                  (15,327,490,325)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                  413,668         3.80     1,571,938.40
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                25,100        22.44       563,244.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            269,900         6.89     1,859,611.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              144,300         4.75      685,425.00
            GAMUDA    BHD                     141,520         3.87      547,682.40
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                     38,200         8.81      336,542.00
            IJM  CORP   BHD                    198,100         1.95      386,295.00
            SIME   DARBY   BERHAD                   336,346         2.21      743,324.66
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             106,594         6.10      650,223.40
            MISC   BHD                      125,040         8.25     1,031,580.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD                70,000         3.86      270,200.00
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GENTING    BHD                     307,200         4.77     1,465,344.00
            GENTING    MALAYSIA     BERHAD                369,700         2.71     1,001,887.00
            CARLSBERG     BREWERY    MALAYSIA     B            13,200        25.10       331,320.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD             21,300        32.20       685,860.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD               14,000        10.18       142,520.00
            IOI  CORPORATION      BHD                 179,640         4.39      788,619.60
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               55,646        22.48      1,250,922.08
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                 6,900       140.00       966,000.00
            PPB  GROUP   BERHAD                    52,680        17.46       919,792.80
            QL  RESOURCES     BHD                   83,200         9.20      765,440.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              247,046         4.95     1,222,877.70
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               158,600         12.52      1,985,672.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 229,300         5.63     1,290,959.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                 168,300         17.00      2,861,100.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  265,600         3.40      903,040.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               517,519         4.04     2,090,776.76
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 61,292        15.12       926,735.04
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               46,033        15.04       692,336.32
            MALAYAN    BANKING    BHD                 404,004         8.20     3,312,832.80
            PUBLIC    BANK   BERHAD                   324,420         17.38      5,638,419.60
            RHB  BANK   BHD                    206,419         5.38     1,110,534.22
            AXIATA    GROUP   BERHAD                  285,289         3.65     1,041,304.85
            DIGI.COM     BERHAD                    311,700         4.40     1,371,480.00
            MAXIS   BHD                      267,900         5.32     1,425,228.00
            TELECOM    MALAYSIA     BHD                 70,552         4.35      306,901.20
            PETRONAS     GAS  BHD                   75,500        17.70      1,336,350.00
            TENAGA    NATIONAL     BHD                 275,175         11.90      3,274,582.50
            YTL  CORPORATION      BERHAD                 252,365         0.90      228,390.32
                                    7,139,248               47,983,291.65
            マレーシアリンギット           小計
                                                  (1,210,618,448)
    タイバーツ        IRPC   PCL  - NVDR                   829,500         2.84     2,355,780.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                134,400         95.50     12,835,200.00
            PTT  PCL-NVDR                      1,253,200          39.00     48,874,800.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                    120,100         46.50      5,584,650.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                206,400         30.75      6,346,800.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               224,934         48.75     10,965,532.50
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                   81,000        367.00      29,727,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              428,100         65.75     28,147,575.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO             817,000         10.00      8,170,000.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR               809,500         11.90      9,633,050.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               323,310         23.90      7,727,109.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR               743,535         15.50     11,524,792.50
                                239/345


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               177,600         41.75      7,414,800.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                     657,100         71.50     46,982,650.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                458,200         32.00     14,662,400.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                     66,000        40.25      2,656,500.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                449,700         12.80      5,756,160.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR               1,083,700          23.00     24,925,100.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR               32,800        121.00      3,968,800.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    COMPANY    LIMITED           51,900        123.00      6,383,700.00
            KASIKORNBANK       PCL-FOREIGN                  126,400        113.00      14,283,200.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR                   78,300        113.00      8,847,900.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                438,650         11.80      5,176,070.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR              127,400         87.75     11,179,350.00
            TMB  BANK   PUBLIC    CORP-NVDR                3,147,300           1.22     3,839,706.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR               165,100         25.00      4,127,500.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                89,800        56.25      5,051,250.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                  76,300        60.00      4,578,000.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 226,300         53.50     12,107,050.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR               872,000         7.85     6,845,200.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  119,700        195.00      23,341,500.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                243,700         56.25     13,708,125.00
            TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR                   66,000        42.75      2,821,500.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                    961,409         3.84     3,691,810.56
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                  53,400        53.75      2,870,250.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                36,000        272.00      9,792,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 185,500         41.75      7,744,625.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                   68,200        78.50      5,353,700.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                   262,000         37.25      9,759,500.00
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR                    54,300        67.25      3,651,675.00
                                   16,345,738               453,412,310.56
               タイバーツ      小計
                                                  (1,564,272,471)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             237,940         51.95     12,360,983.00
            AYALA   CORPORATION                      28,280        800.00      22,624,000.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC                6,858       530.00      3,634,740.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               289,060         66.50     19,222,490.00
            SM  INVESTMENTS      CORP                  22,805        950.00      21,664,750.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC            144,500        107.00      15,461,500.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                  61,010        138.90      8,474,289.00
            PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC               87,300        45.55      3,976,515.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 95,560        149.00      14,238,440.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS                59,845        77.30      4,626,018.50
            BDO  UNIBANK    INC                   219,911        110.50      24,300,165.50
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               161,287         42.00      6,774,054.00
                                240/345


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO           2,355,700           3.55     8,362,735.00
            AYALA   LAND   INC                   742,900         38.00     28,230,200.00
            MEGAWORLD     CORP                    638,000         3.30     2,105,400.00
            ROBINSONS     LAND   CO                  93,000        20.10      1,869,300.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC               1,156,150          33.50     38,731,025.00
            GLOBE   TELECOM    INC                   4,690      2,170.00       10,177,300.00
            PLDT   INC                       10,460       1,194.00       12,489,240.00
            ABOITIZ    POWER   CORP                  89,500        28.80      2,577,600.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 29,110        291.00      8,471,010.00
                                    6,533,866               270,371,755.00
              フィリピンペソ        小計
                                                   (584,002,990)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    PT                 1,439,300        1,180.00     1,698,374,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               200,900       17,775.00      3,570,997,500.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              2,882,500        1,225.00     3,531,062,500.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             244,200       5,825.00     1,422,465,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA               190,000       12,625.00      2,398,750,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             345,600       9,450.00     3,265,920,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            2,152,700        5,000.00     10,763,500,000.00
            ACE  HARDWARE     INDONESIA                  905,700       1,485.00     1,344,964,500.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            792,300       5,825.00     4,615,147,500.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                 59,600      48,375.00      2,883,150,000.00
            HM  SAMPOERNA     TBK  PT                917,900       1,805.00     1,656,809,500.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           161,000       8,900.00     1,432,900,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK  PT             429,100       6,300.00     2,703,330,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT             746,400       8,300.00     6,195,120,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                2,755,900        1,410.00     3,885,819,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   PT               1,051,000        29,025.00     30,505,275,000.00
            BANK   MANDIRI                     1,813,696        5,275.00     9,567,246,400.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT              810,200       4,860.00     3,937,572,000.00
            PT  BANK   RAKYAT    INDONESIA                5,498,800        3,210.00     17,651,148,000.00
            TELEKOMUNIKASI        INDONESIA                5,349,700        3,140.00     16,798,058,000.00
            XL  AXIATA    TBK  PT                  387,000       2,650.00     1,025,550,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT            791,500       1,095.00      866,692,500.00
                                   29,924,996             131,719,851,400.00
             インドネシアルピア          小計
                                                  (1,027,414,840)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS     CORP                    6,593      40,400.00       266,357,200.00
            S-OIL   CORPORATION                       4,447      75,100.00       333,969,700.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 5,586     125,500.00       701,043,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORPORATION                 10,706      18,350.00       196,455,100.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                   7,242      24,950.00       180,687,900.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                    783    378,000.00       295,974,000.00
            KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO  LTD              2,512      76,200.00       191,414,400.00
                                241/345


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LG  CHEM   LTD                      4,819     432,500.00      2,084,217,500.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                      1,129     202,000.00       228,058,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                  1,930     188,000.00       362,840,000.00
            POSCO                          7,998     198,500.00      1,587,603,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                 3,399      63,300.00       215,156,700.00
            CJ  CORP                        1,230      91,000.00       111,930,000.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO  LTD               3,217      92,200.00       296,607,400.00
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTR               33,865       3,960.00      134,105,400.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                   4,308      30,000.00       129,240,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 6,760      28,700.00       194,012,000.00
            HANWHA    CORPORATION                      2,825      28,950.00       81,783,750.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST               9,239      35,700.00       329,832,300.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOL             1,348     287,000.00       386,876,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                 10,619      27,000.00       286,713,000.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR               4,354     102,000.00       444,108,000.00
            LG  CORP                        9,902      72,500.00       717,895,000.00
            LOTTE   CORP                       2,370      36,850.00       87,334,500.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP                5,988      15,350.00       91,915,800.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                    8,727     112,500.00       981,787,500.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              18,516      13,200.00       244,411,200.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                  37,151       6,790.00      252,255,290.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD                  3,449     253,500.00       874,321,500.00
            S-1  CORPORATION                        2,394      90,900.00       217,614,600.00
            CJ  LOGISTICS                          862    161,000.00       138,782,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 2,307     120,000.00       276,840,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD                5,504      21,100.00       116,134,400.00
            STX  PAN  OCEAN   CO  LTD                 29,736       3,860.00      114,780,960.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHONOLOGY      CO            7,066      25,000.00       176,650,000.00
            HANON   SYSTEMS                      19,000      10,200.00       193,800,000.00
            HYUNDAI    MOBIS                      6,916     214,500.00      1,483,482,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                  15,682      112,000.00      1,756,384,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD             4,286      69,600.00       298,305,600.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD                 3,003      63,800.00       191,591,400.00
            KIA  MOTORS    CORPORATION                    26,639      36,700.00       977,651,300.00
            COWAY   CO  LTD                     5,058      72,800.00       368,222,400.00
            FILA   HOLDINGS     CORPORATION                   4,080      43,200.00       176,256,000.00
            HLB  INC                        3,701     111,800.00       413,771,800.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  11,019      66,600.00       733,865,400.00
            KANGWON    LAND   INC                   13,208      25,350.00       334,822,800.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC               5,070      18,000.00       91,260,000.00
            KAKAO   CORP                       5,728     254,500.00      1,457,776,000.00
            NAVER   CORP                      13,049      237,500.00      3,099,137,500.00
                                242/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NCSOFT    CORPORATION                      1,650     800,000.00      1,320,000,000.00
            NETMARBLE     CORP                     2,465      97,800.00       241,077,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP                     921    202,500.00       186,502,500.00
            CJ  ENM  CO  LTD                      830    123,400.00       102,422,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  3,051      81,600.00       248,961,600.00
            HYUNDAI    DEPT   STORE   CO                1,222      65,400.00       79,918,800.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                  1,034      92,300.00       95,438,200.00
            SHINSEGAE     CO  LTD                    881    247,500.00       218,047,500.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW                    549    151,000.00        82,899,000.00
            EMART                          1,864     118,500.00       220,884,000.00
            GS  RETAIL    CO  LTD                   4,060      39,700.00       161,182,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                   775    305,500.00       236,762,500.00
            KT&G   CORP                       11,869      87,100.00      1,033,789,900.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              2,968     130,500.00       387,324,000.00
            OTTOGI    CORPORATION                        68    586,000.00        39,848,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                   2,873     176,000.00       505,648,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP-PREF                   2,100      63,700.00       133,770,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE                956   1,374,000.00       1,313,544,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                   278    744,000.00       206,832,000.00
            PACIFIC    CORP                      3,393      58,000.00       196,794,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD              6,381      98,800.00       630,442,800.00
            CELLTRION     INC                    10,296      263,500.00      2,712,996,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  1,242     135,600.00       168,415,200.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                   490    263,000.00       128,870,000.00
            HELIXMITH     CO  LTD                   2,051      70,200.00       143,980,200.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               1,803     676,000.00      1,218,828,000.00
            YUHAN   CORPORATION                       3,802      55,900.00       212,531,800.00
            BNK  FINANCIAL     GROUP   INC               48,153       5,600.00      269,656,800.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  32,598      30,900.00      1,007,278,200.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                28,330       9,480.00      268,568,400.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                40,986      38,500.00      1,577,961,000.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             48,174      34,550.00      1,664,411,700.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              59,406       9,850.00      585,149,100.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             4,602      55,600.00       255,871,200.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD               47,904       3,530.00      169,101,120.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD              31,015       6,910.00      214,313,650.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C             12,107      10,400.00       125,912,800.00
            SAMSUNG    CARD   CO                   1,899      30,400.00       57,729,600.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD               5,776      30,450.00       175,879,200.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                  4,209      50,300.00       211,712,700.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO             9,101      27,700.00       252,097,700.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               3,108     199,000.00       618,492,000.00
                                243/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO              7,417      50,300.00       373,075,100.00
            DOUZONE    BIZON   CO  LTD                 1,451     106,000.00       153,806,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                  3,725     183,500.00       683,537,500.00
            KMW  CO  LTD                      1,901      60,300.00       114,630,300.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                  24,071      12,650.00       304,498,150.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   1,415     157,500.00       222,862,500.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO             5,603     128,500.00       719,985,500.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD             501,244       55,500.00     27,819,042,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                     85,728      48,000.00      4,114,944,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                  5,738     383,500.00      2,200,523,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     22,125      13,100.00       289,837,500.00
            SK  TELECOM                        2,172     221,000.00       480,012,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               30,309      22,550.00       683,467,950.00
            KOREA   GAS  CORPORATION                     4,538      30,700.00       139,316,600.00
            SK  HYNIX   INC                     57,001      89,800.00      5,118,689,800.00
                                    1,606,998             88,006,105,370.00
               韓国ウォン      小計
                                                  (7,920,549,483)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              112,240         96.00     10,775,040.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   234,176         44.85     10,502,793.60
            CHINA   STEEL                     1,266,261          21.30     26,971,359.30
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               396,061         77.00     30,496,697.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                413,824         89.50     37,037,248.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 548,752         67.00     36,766,384.00
            TAIWAN    CEMENT                     540,479         43.90     23,727,028.10
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               12,000        519.00      6,228,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             348,028         28.40      9,883,995.20
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                21,237        309.50      6,572,851.50
            CHINA   AIRLINES     LTD                 437,203         8.83     3,860,502.49
            EVA  AIRWAYS    CORP                   164,159         12.20      2,002,739.80
            EVERGREEN     MARINE                    359,039         11.30      4,057,140.70
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             177,000         38.50      6,814,500.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            177,061         35.40      6,267,959.40
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              19,937        346.50      6,908,170.50
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              36,207        192.50      6,969,847.50
            FORMOSA    TAFFETA    CO.                 121,000         39.45      4,773,450.00
            GIANT   MANUFACTURING                      25,464        249.50      6,353,268.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             16,000        262.50      4,200,000.00
            POU  CHEN                       273,780         30.25      8,281,845.00
            TATUNG    CO  LTD                    210,000         21.65      4,546,500.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               30,000        648.00      19,440,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              59,544        294.50      17,535,708.00
            STANDARD     FOODS   CORP                  35,756        65.50      2,342,018.00
                                244/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            526,395         73.90     38,900,590.50
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              559,468         20.15     11,273,280.20
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    COMPANY    LTD        1,899,237          21.05     39,978,938.85
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,071,573          28.20     30,218,358.60
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,004,094          23.10     23,194,571.40
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C            912,945         20.35     18,578,430.75
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           1,173,339          31.85     37,370,847.15
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               1,156,889          12.25     14,171,890.25
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING               1,201,768          13.50     16,223,868.00
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 476,620         11.15      5,314,313.00
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL              1,055,621          21.25     22,431,946.25
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            330,861         46.10     15,252,692.10
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              132,022        126.00      16,634,772.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD          1,125,153          18.15     20,421,526.95
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO            823,123         42.00     34,571,166.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               1,256,780           9.48     11,914,274.40
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             307,791         22.50      6,925,297.50
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO             710,082         44.00     31,243,608.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              1,195,537           8.96     10,712,011.52
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP             103,120         46.50      4,795,080.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD              98,440        49.40      4,862,936.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                48,000        209.50      10,056,000.00
            ACER   INC                      255,803         17.60      4,502,132.80
            ADVANTECH     CO  LTD                   39,402        295.00      11,623,590.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 76,092        220.50      16,778,286.00
            AU  OPTRONICS     CORP                  945,090         8.99     8,496,359.10
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              69,700        223.50      15,577,950.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD              61,792        87.00      5,375,904.00
            CHIMEI    INNOLUX    CORPORATION                 775,000         7.77     6,021,750.00
            COMPAL    ELECTRONICS                     431,760         19.20      8,289,792.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                209,903        159.00      33,374,577.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD              92,850        55.40      5,143,890.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               1,287,248          79.50     102,336,216.00
            INVENTEC     CO  LTD                   280,511         26.15      7,335,362.65
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               11,040       4,390.00       48,465,600.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               225,452         50.60     11,407,871.20
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO             60,000        107.50      6,450,000.00
            PEGATRON     CORP                    200,474         66.00     13,231,284.00
            QUANTA    COMPUTER     INC                 286,270         70.80     20,267,916.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             128,100         45.85      5,873,385.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                27,000        197.50      5,332,500.00
            WISTRON    CORP                     355,695         31.15     11,079,899.25
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WIWYNN    CORP                      8,000       790.00      6,320,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD                  143,692         40.45      5,812,341.40
            YAGEO   CORPORATION                      22,764        392.50      8,934,870.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING               59,922        138.00      8,269,236.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               371,315        113.00      41,958,595.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             157,000         67.90     10,660,300.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                178,200        107.50      19,156,500.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            349,315         66.20     23,124,653.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 24,000        398.00      9,552,000.00
            MEDIATEK     INC                    160,804        497.50      79,999,990.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                154,000         63.40      9,763,600.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD             58,045        217.00      12,595,765.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                11,599        293.50      3,404,306.50
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC               99,770        103.00      10,276,310.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              50,944        271.00      13,805,824.00
            SILERGY    CORP                      7,000      1,640.00       11,480,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             2,582,389          319.00     823,782,091.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            1,210,000          16.85     20,388,500.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI              89,000        75.80      6,746,200.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                32,000        282.00      9,024,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               349,000         14.05      4,903,450.00
                                   35,142,007              2,215,284,242.41
               新台湾ドル      小計
                                                  (8,019,328,957)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              66,120        381.50      25,224,780.00
            COAL   INDIA   LTD                   147,331        144.30      21,259,863.30
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               59,425        211.65      12,577,301.25
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 193,765         90.65     17,564,797.25
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             252,709         90.00     22,743,810.00
            PETRONET     LNG  LTD                   83,779        257.75      21,594,037.25
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               306,633       1,537.15      471,340,915.95
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  73,533        187.80      13,809,497.40
            ASIAN   PAINTS    LTD                   28,520       1,642.05       46,831,266.00
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD               16,698        490.45      8,189,534.10
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                41,773        611.90      25,560,898.70
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               121,357        142.60      17,305,508.20
            JSW  STEEL   LTD                    80,284        190.05      15,257,974.20
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD               12,268       1,467.30       18,000,836.40
            SHREE   CEMENT    LTD                    901     21,009.80       18,929,829.80
            TATA   STEEL   LTD                    39,709        332.20      13,191,329.80
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 10,743       3,791.35       40,730,473.05
            UNITED    PHOSPHORUS      LTD                54,204        430.60      23,340,242.40
            VEDANTA    LTD                     198,772        104.60      20,791,551.20
                                246/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HAVELLS    INDIA   LTD                  23,476        546.40      12,827,286.40
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 49,730        953.30      47,407,609.00
            SIEMENS    INDIA   LTD                   5,926      1,122.75       6,653,416.50
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC     ZONE         62,526        346.05      21,637,122.30
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             26,455        419.60      11,100,518.00
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD                8,360      1,080.35       9,031,726.00
            BAJAJ   AUTO   LTD                    8,362      2,791.15       23,339,596.30
            BHARAT    FORGE   LTD                   30,322        362.15      10,981,112.30
            BOSCH   LTD                        965     11,189.35       10,797,722.75
            EICHER    MOTORS    LTD                   1,254      17,026.85       21,351,669.90
            HERO   MOTOCORP     LTD                  10,359       2,387.30       24,730,040.70
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               75,669        478.75      36,226,533.75
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               12,151       5,662.30       68,802,607.30
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD              76,837        99.05      7,610,704.85
            TATA   MOTORS    LTD                   190,082        111.45      21,184,638.90
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   601     19,256.80       11,573,336.80
            TITAN   INDUSTRIES      LTD                 32,890        997.10      32,794,619.00
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD                5,132      1,666.85       8,554,274.20
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                  6,428      2,703.15       17,375,848.20
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE                79,473        192.40      15,290,605.20
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                14,325       2,390.10       34,238,182.50
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               5,108      3,415.70       17,447,395.60
            ITC  LTD                       388,437        198.50      77,104,744.50
            NESTLE    INDIA   LIMITED                   2,395      16,552.55       39,643,357.25
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD              28,688        384.25      11,023,364.00
            UNITED    SPIRITS    LTD                  32,483        608.20      19,756,160.60
            COLGATE-PALMOLIVE         (INDIA)                 5,255      1,375.10       7,226,150.50
            DABUR   INDIA   LTD                   58,111        466.55      27,111,687.05
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             38,464        659.35      25,361,238.40
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD                87,189       2,106.50      183,663,628.50
            MARICO    LTD                      42,465        333.85      14,176,940.25
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 28,844        774.95      22,352,657.80
            BIOCON    LTD                      17,686        381.65      6,749,861.90
            CIPLA   LTD                      37,891        640.05      24,252,134.55
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD                9,058      2,421.80       21,936,664.40
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                   12,644       4,123.80       52,141,327.20
            LUPIN   LTD                      26,552        919.40      24,411,908.80
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD               11,722       1,063.55       12,466,933.10
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS                82,950        500.75      41,537,212.50
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD              3,552      2,376.95       8,442,926.40
            AXIS   BANK   LTD                    228,324        420.05      95,907,496.20
            BANDHAN    BANK   LTD                   36,073        259.85      9,373,569.05
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            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               177,443       1,772.10      314,446,740.30
            ICICI   BANK   LTD                   515,616        348.55     179,717,956.80
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD               27,971        253.60      7,093,445.60
            STATE   BANK   OF  INDIA                  187,504        184.45      34,585,112.80
            BAJAJ   FINANCE    LTD                  18,080       2,443.60       44,180,288.00
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD             4,095      2,634.40       10,787,868.00
            REC  LTD                       48,168        96.80      4,662,662.40
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                19,022        619.60      11,786,031.20
            BAJAJ   FINSERV    LTD                   3,888      5,310.80       20,648,390.40
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD              62,014        506.85      31,431,795.90
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA              17,954       1,314.35       23,597,839.90
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA              31,732        393.70      12,492,888.40
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD              32,481        758.50      24,636,838.50
            DLF  LTD                       56,420        153.35      8,652,007.00
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                122,073        572.85      69,929,518.05
            INFOSYS    LTD                     365,523        717.60     262,299,304.80
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              96,664       2,072.05      200,292,641.20
            TECH   MAHINDRA     LTD                  48,055        586.20      28,169,841.00
            WIPRO   LTD                      118,712        218.35      25,920,765.20
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  263,301        567.80     149,502,307.80
            BHARTI    INFRATEL     LTD                 35,804        233.00      8,342,332.00
            GAIL   INDIA   LTD                   174,768        101.10      17,669,044.80
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD                 13,220        463.45      6,126,809.00
            NTPC   LTD                      260,019         98.00     25,481,862.00
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            201,365        170.55      34,342,800.75
                                    6,595,630              3,606,638,067.45
               インドルピー       小計
                                                  (5,193,558,817)
    パキスタンル        OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO  LTD             73,000        116.82      8,527,860.00
    ピー
            HABIB   BANK   LTD                    66,500        102.12      6,790,980.00
            MCB  BANK   LTD                     53,300        163.70      8,725,210.00
                                     192,800              24,044,050.00
             パキスタンルピー         小計
                                                    (15,869,073)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                    57,358        17.00       975,086.00
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI             443,925         2.10      932,242.50
            INDUSTRIES      QATAR                   196,788         8.60     1,692,376.80
            COMMERCIAL      BANK   QSC                 203,990         3.96      809,228.33
            MASRAF    AL  RAYAN                    406,540         3.90     1,589,164.86
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC               98,559         8.19      808,085.24
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  114,230         16.00      1,827,680.00
            QATAR   NATIONAL     BANK                 470,710         17.80      8,378,638.00
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                207,490         2.95      613,132.95
            OOREDOO    QSC                     72,800         6.72      489,871.20
                                248/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            62,421        16.10      1,004,978.10
                                    2,334,811               19,120,483.98
              カタールリアル        小計
                                                   (562,142,229)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 34,900        139.00      4,851,100.00
    ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LIMITED              7,385      1,165.20       8,605,002.00
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                44,716        413.18      18,475,756.88
            GOLD   FIELDS    LTD                   89,344        129.05      11,529,843.20
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD             77,953        134.11      10,454,276.83
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                  5,372       492.85      2,647,590.20
            NORTHAM    PLATINUM     LTD                 33,950        117.83      4,000,328.50
            SASOL   LTD                      57,207        171.45      9,808,140.15
            SIBANYE    STILLWATER      LTD               218,901         37.40      8,186,897.40
            BIDVEST    GROUP   LTD                  27,702        164.52      4,557,533.04
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                40,529        94.60      3,834,043.40
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  28,510        148.10      4,222,331.00
            NASPERS    LTD-N   SHS                  46,871       2,891.00      135,504,061.00
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD                 83,044        13.42      1,114,450.48
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               110,495         34.39      3,799,923.05
            BID  CORP   LTD                     33,071        268.12      8,866,996.52
            CLICKS    GROUP   LTD                   26,921        227.00      6,111,067.00
            PICK   N PAY  STORES    LTD                45,989        54.80      2,520,197.20
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                58,453        110.00      6,429,830.00
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    23,274        186.89      4,349,677.86
            TIGER   BRANDS    LTD                   13,023        174.76      2,275,899.48
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN              156,543         18.96      2,968,055.28
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            37,244        145.20      5,407,828.80
            ABSA   GROUP   LTD                    73,296        98.76      7,238,712.96
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD               4,385       990.00      4,341,150.00
            NEDBANK    GROUP   LTD                  38,037        121.74      4,630,624.38
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               142,629        115.85      16,523,569.65
            FIRSTRAND     LTD                    377,344         45.25     17,074,816.00
            PSG  GROUP   LTD                    18,494        184.40      3,410,293.60
            REINET    INVESTMENTS      SCA                17,187        306.00      5,259,222.00
            REMGRO    LTD                      55,441        115.02      6,376,823.82
            RMB  HOLDINGS     LTD                  113,172         59.80      6,767,685.60
            DISCOVERY     LIMITED                    34,996        115.15      4,029,789.40
            MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDINGS     LIMITED          68,078        19.15      1,303,693.70
            OLD  MUTUAL    LTD                   489,612         12.64      6,188,695.68
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HD            101,268         31.08      3,147,409.44
            SANLAM    LTD                     221,098         61.72     13,646,168.56
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                 32,121        95.90      3,080,403.90
            MTN  GROUP   LTD                    173,000         57.89     10,014,970.00
                                249/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VODACOM    GROUP                     62,331        129.27      8,057,528.37
                                    3,323,886               391,612,386.33
             南アフリカランド         小計
                                                  (2,541,564,387)
    アラブ首長国連        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              269,490         5.05     1,360,924.50
    邦ディルハム
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  128,588         3.96      509,208.48
            EMIRATES     NBD  PJSC                  112,010         9.35     1,047,293.50
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              283,262         11.64      3,297,169.68
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                509,421         1.75      891,486.75
            EMAAR   MALLS   PJSC                   179,643         1.38      247,907.34
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC                385,040         2.83     1,089,663.20
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             200,413         16.40      3,286,773.20
                                    2,067,867               11,730,426.65
           アラブ首長国連邦ディルハム              小計
                                                   (344,757,239)
    香港・オフショ        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A              90,900         6.13      557,217.00
    ア人民元
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A             38,300         7.18      274,994.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A                   87,800         5.60      491,680.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A               61,200         8.78      537,336.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A             164,300         2.86      469,898.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              29,440        56.56      1,665,126.40
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A               38,700         4.58      177,246.00
            BEIJING    ORIENTAL     YUHONG-A                 22,500        38.12       857,700.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A            53,400         9.60      512,640.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A             37,100        14.73       546,483.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              461,000         1.09      502,490.00
            JIANGSU    SHAGANG    CO  LTD  -A              38,570        12.99       501,024.30
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A            40,900         6.10      249,490.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A             220,100         2.05      451,205.00
            SANSTEEL     MINGUANG     CO  LTD  -A             69,000         7.01      483,690.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A              5,180        35.95       186,221.00
            SHANDONG     SINOCERA     FUNCTION-A                23,600        26.82       632,952.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A              4,100        17.58       72,078.00
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A                  31,500        22.65       713,475.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A                 43,200        12.83       554,256.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A               92,200         5.74      529,228.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A             17,500        49.50       866,250.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A                  9,220        58.74       541,582.80
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C             10,400        64.82       674,128.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A            15,600        35.25       549,900.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A             23,600        13.08       308,688.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A                  34,000         8.74      297,160.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               11,400        23.42       266,988.00
            AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD-A                 17,000        17.20       292,400.00
                                250/345


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            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A               25,000        22.84       571,000.00
            CHINA   GEZHOUBA     GROUP   CO  LT-A             96,600         6.05      584,430.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-A                  63,200         8.81      556,792.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A               110,200         4.09      450,718.00
            CHINA   SPACESAT     CO  LTD  -A              16,100        32.26       519,386.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            210,900         5.09     1,073,481.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A               13,400        153.96      2,063,064.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPME-A                 374,600         1.92      719,232.00
            CRRC   CORP   LTD-A                    79,000         5.88      464,520.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A                  24,521        38.85       952,640.85
            GUOCHENG     MINING    CO  LTD-A                31,100        18.40       572,240.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A                   13,600        45.75       622,200.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A             12,200        73.55       897,310.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                48,600        18.98       922,428.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             163,200         3.49      569,568.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A              41,900        19.24       806,156.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A                20,400        34.56       705,024.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A              37,400        16.52       617,848.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A            22,600         8.00      180,800.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A                 43,200        14.20       613,440.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                20,111        10.05       202,115.55
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  31,600        25.71       812,436.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A             8,260        67.73       559,449.80
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A                 47,190        19.32       911,710.80
            ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO  -A             44,300        11.88       526,284.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A               80,600         7.97      642,382.00
            CENTRE    TESTING    INTL   GROUP-A               37,300        17.73       661,329.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A             11,000        52.07       572,770.00
            AIR  CHINA   LTD-A                    25,900         7.29      188,811.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              40,000         4.65      186,000.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A              122,300         7.05      862,215.00
            GUANGZHOU     BAIYUN    INTERNATI-A                 31,000        16.44       509,640.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A                  13,700        52.45       718,565.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              5,319        75.93       403,871.67
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A              44,400         4.25      188,700.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A                8,300        38.69       321,127.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A                 16,800        38.92       653,856.00
            BAIC   BLUEPARK     NEW  ENERGY    -A            104,734         6.08      636,782.72
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               37,300        22.04       822,092.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             34,300        21.78       747,054.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A             29,300        22.64       663,352.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 42,600        18.30       779,580.00
                                251/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A             18,500        61.92      1,145,520.00
            NAVINFO    CO  LTD-A                    33,200        15.78       523,896.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A                 5,500       113.40       623,700.00
            QINGDAO    HAIER   CO  LTD-A                 26,000        17.38       451,880.00
            SUOFEIYA     HOME   COLLECTION      C-A             30,100        22.78       685,678.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A                79,300         6.08      482,144.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A              33,480        19.66       658,216.80
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A             53,600        12.13       650,168.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A                  17,000        13.60       231,200.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             139,400         5.42      755,548.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  1,800       408.98       736,164.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A             16,300        51.78       844,014.00
            NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD-A               16,500        19.12       315,480.00
            ORIENTAL     PEARL   GROUP   CO  LT-A             82,360         9.75      803,010.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A                 15,200        47.06       715,312.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A              24,500        36.80       901,600.00
            YOUZU   INTERACTIVE      CO  LTD-A               22,800        21.35       486,780.00
            CHINA   GRAND   AUTOMOTIVE      SER-A             169,400         3.35      567,490.00
            CHINA   INTERNATIONAL       TRAVEL-A               14,800        110.00      1,628,000.00
            HLA  CORP   LTD-A                     21,400         6.17      132,038.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A               17,000        17.77       302,090.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A                  45,800         9.03      413,574.00
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A             7,800        77.00       600,600.00
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A              40,500         9.01      364,905.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A                  18,700        43.33       810,271.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A              4,800       148.39       712,272.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A             2,200        49.39       108,658.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A                59,500         7.75      461,125.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A                 10,300        58.18       599,254.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A                  10,000        54.60       546,000.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A                 21,100        33.65       710,015.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A            14,160        113.87      1,612,399.20
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A                  27,400        25.07       686,918.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A               17,000        45.61       775,370.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                 32,400        39.89      1,292,436.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               34,302        30.55      1,047,926.10
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A               17,300        38.76       670,548.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              9,100       112.70      1,025,570.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A                 11,500        52.39       602,485.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                7,600      1,416.55       10,765,780.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                 9,800        95.79       938,742.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A               23,970        69.40      1,663,518.00
                                252/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                26,800        28.06       752,008.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A               6,700       134.99       904,433.00
            TONGWEI    CO  LTD-A                    31,600        14.83       468,628.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A            31,800        27.43       872,274.00
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                21,200        162.61      3,447,332.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A              5,300        16.11       85,383.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A                   29,700        19.20       570,240.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             17,914        40.59       727,129.26
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A              5,000       156.24       781,200.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A                 2,838        77.80       220,796.40
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A                9,720        23.30       226,476.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A               12,350        62.17       767,799.50
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     10,400        18.13       188,552.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A                   14,800        34.03       503,644.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                24,840        11.58       287,647.20
            OVCTEK    CHINA   INC-A                   13,950        58.35       813,982.50
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A                 5,300       272.53      1,444,409.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A                 4,700       145.80       685,260.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A                  29,100        22.81       663,771.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A               3,800       219.91       835,658.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A                 19,500        41.01       799,695.00
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A             7,400       112.14       829,836.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A                  5,500       122.95       676,225.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A               2,200       334.80       736,560.00
            CHENGDU    KANGHONG     PHARMACEU-A                 15,300        38.62       590,886.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              10,200        28.15       287,130.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A                 9,900        89.13       882,387.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                 22,193        34.04       755,449.72
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A               16,000        33.01       528,160.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A                 8,000        82.70       661,600.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A                18,850        40.60       765,310.00
            HUBEI   JUMPCAN    PHARMACEUT-A                  26,926        22.97       618,490.22
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             31,752        82.97      2,634,463.44
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A               12,600        60.76       765,576.00
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A               64,100         8.25      528,825.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A                 6,800       137.89       937,652.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 7,000        21.00       147,000.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                  11,232        21.39       240,252.48
            TIANJIN    CHASE   SUN  PHARM-A                103,300         5.27      544,391.00
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A                 19,500        15.82       308,490.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A               17,000        47.38       805,460.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A                  8,820        79.90       704,718.00
                                253/345


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            YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO  LT-A             26,100        20.89       545,229.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A              7,100        86.93       617,203.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              3,900       154.50       602,550.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A                  9,020        29.30       264,286.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A                 24,200        27.49       665,258.00
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A                  9,700        61.70       598,490.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A              353,600         3.42     1,209,312.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A              58,000         4.95      287,100.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A              98,900         5.15      509,335.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A                57,800         5.99      346,222.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A              50,500         7.87      397,435.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              24,000        26.99       647,760.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               45,500         8.16      371,280.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A               124,900         6.43      803,107.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A              128,900         3.83      493,687.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 104,900         35.53      3,727,097.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 273,600         5.78     1,581,408.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                 119,400         6.38      761,772.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A                261,200         5.26     1,373,912.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A              95,200        16.25      1,547,000.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 119,400         13.67      1,632,198.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              138,300         10.68      1,477,044.00
            AVIC   CAPITAL    CO  LTD  -A               122,500         3.89      476,525.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A             19,900         6.26      124,574.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 56,200        17.16       964,392.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A                 43,200        23.29      1,006,128.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A                 24,100        33.94       817,954.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A             102,600         15.72      1,612,872.00
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A             101,800         11.18      1,138,124.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A              82,800         7.05      583,740.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                 60,600        13.76       833,856.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A                5,400       116.31       628,074.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A               43,400         7.16      310,744.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A              87,900         5.85      514,215.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A               31,700         9.38      297,346.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A                 45,800        12.14       556,012.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             207,200         4.51      934,472.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             18,200        30.29       551,278.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             66,800        76.50      5,110,200.00
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A                14,000        22.55       315,700.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A              54,700        16.98       928,806.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A                53,700        26.44      1,419,828.00
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            GEMDALE    CORP-A                     45,500        13.80       627,900.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A             117,600         5.54      651,504.00
            JIANGSU    ZHONGNAN     CONSTRUCT-A                 70,360         8.19      576,248.40
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              81,800        14.95      1,222,910.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                12,800        32.99       422,272.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A                8,500        19.70       167,450.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A             26,900        18.78       505,182.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A            13,500        33.87       457,245.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A                  28,800        24.94       718,272.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A              6,700        77.90       521,930.00
            GLODON    CO  LTD-A                    15,400        58.46       900,284.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A               9,100        86.00       782,600.00
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 10,800        33.63       363,204.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A               3,000       175.86       527,580.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A                 4,700        55.35       260,145.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  38,870        35.42      1,376,775.40
            ADDSINO    CO  LTD  -A                  34,700        14.30       496,210.00
            AVIC   JONHON    OPTRONIC     TECH-A               13,400        36.78       492,852.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             114,600         4.60      527,160.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A              28,000        21.01       588,280.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A                 34,800        13.50       469,800.00
            DAWNING    INFORMATION      INDUST-A                5,640        37.24       210,033.60
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A              20,800        29.55       614,640.00
            FUJIAN    STAR-NET     COMMUNICAT-A                 15,400        34.16       526,064.00
            GOERTEK    INC  -A                   26,900        23.20       624,080.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A             50,000        11.17       558,500.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A                 7,000        93.00       651,000.00
            HANGZHOU     HIKVISION     DIGITAL-A                58,500        29.25      1,711,125.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A                19,712        38.44       757,729.28
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                38,500        20.89       804,265.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                45,732        51.60      2,359,771.20
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A              3,100       157.33       487,723.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A                  31,300        16.60       519,580.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A            24,300        27.65       671,895.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A                4,760       158.20       753,032.00
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A                  23,500        23.51       552,485.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A                 13,400        48.03       643,602.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A                 28,500        28.50       812,250.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A                      47,000        14.71       691,370.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A                13,100        38.28       501,468.00
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A               2,800        19.64       54,992.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A              4,200       109.96       461,832.00
                                255/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A             21,080        25.55       538,594.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A                 11,250        62.49       703,012.50
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A                  30,300        17.74       537,522.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A               8,700        59.30       515,910.00
            ZTE  CORP-A                       12,600        38.75       488,250.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A                  166,400         5.05      840,320.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A             173,800         4.14      719,532.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A             134,000         18.02      2,414,680.00
            HUBEI   ENERGY    GROUP   CO  LTD-A              298,300         3.52     1,050,016.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A              67,600         8.00      540,800.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A                150,000         5.39      808,500.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A              82,500         2.60      214,500.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A             4,480       226.98      1,016,870.40
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A                  35,600        14.69       522,964.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A                16,300        32.46       529,098.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A             40,600        25.16      1,021,496.00
            SG  MICRO   CORP-A                     1,400       242.00       338,800.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A                  2,600       230.18       598,468.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A              22,466        23.69       532,219.54
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A                 11,700        66.76       781,092.00
            VISIONOX     TECHNOLOGY      INC-A               43,600        13.80       601,680.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A                2,900       190.35       552,015.00
                                   12,009,772               195,912,508.03
            香港・オフショア人民元            小計
                                                  (2,983,747,497)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               23,559        13.88       326,998.92
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO                129,846         32.30      4,194,025.80
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO              9,804        51.00       500,004.00
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C             31,928        10.12       323,111.36
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH               32,283        14.16       457,127.28
            SAUDI   ARABIAN    FERTILIZER      CO             19,671        79.70      1,567,778.70
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO               44,984        37.85      1,702,644.40
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP              91,783        88.70      8,141,152.10
            SAUDI   CEMENT                       7,489        49.75       372,577.75
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP               21,059        19.44       409,386.96
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            66,114         8.60      568,580.40
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                  26,556        51.70      1,372,945.20
            SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO              4,432        76.40       338,604.80
            JARIR   MARKETING     CO                  7,199       139.60      1,004,980.40
            ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS                3,725       113.40       422,415.00
            ALMARAI    CO                     30,130        54.40      1,639,072.00
            SAVOLA                          25,336        44.90      1,137,586.40
            AL  RAJHI   BANK                    135,049         59.30      8,008,405.70
                                256/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALINMA    BANK                     109,956         15.02      1,651,539.12
            ARAB   NATIONAL     BANK                  57,638        21.70      1,250,744.60
            BANK   AL-JAZIRA                       35,813        11.38       407,551.94
            BANK   ALBILAD                       45,859        22.16      1,016,235.44
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                   57,797        32.90      1,901,521.30
            NATIONAL     COMMERCIAL      BANK               148,866         39.35      5,857,877.10
            RIYAD   BANK                      138,943         18.02      2,503,752.86
            SAMBA   FINANCIAL     GROUP                 101,683         24.38      2,479,031.54
            SAUDI   BRITISH    BANK                  71,793        23.96      1,720,160.28
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                  6,063       114.20       692,394.60
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE                6,613        73.30       484,732.90
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV             47,092         7.31      344,242.52
            EMAAR   ECONOMIC     CITY                  46,187         7.23      333,932.01
            ETIHAD    ETISALAT     CO                 34,414        27.55       948,105.70
            SAUDI   TELECOM    CO                  60,811        99.20      6,032,451.20
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                92,221        15.94      1,470,002.74
                                    1,772,696               61,581,673.02
            サウジアラビアリアル           小計
                                                  (1,772,320,549)
                                   260,825,260                66,148,099,201
                 合　計
                                                  (66,148,099,201)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資信託受      メキシコペ      COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV         58,400        5,930,520.00
      益証券       ソ
                                     58,400        5,930,520.00
                メキシコペソ       小計
                                             (29,237,463)
          ブラジルレ      BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT            25,400        1,665,732.00
            アル
                BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT             58,600        1,868,754.00
                ENERGISA     SA-UNITS                16,500         816,585.00
                KLABIN    SA-UNIT                 64,600        1,271,328.00
                SUL  AMERICA    SA-UNITS               26,962        1,235,398.84
                                    192,062        6,857,797.84
               ブラジルレアル        小計
                                            (150,802,974)
                                    250,462         180,040,437
            投資信託受益証券合計
                                            (180,040,437)
     投資証券     メキシコペ      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA        308,400        6,618,264.00
            ソ
                                    308,400        6,618,264.00
                メキシコペソ       小計
                                             (32,628,041)
          南アフリカ      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD         295,047        4,558,476.15
           ランド
                                257/345


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                                    295,047        4,558,476.15
               南アフリカランド         小計
                                             (29,584,510)
                                    603,447         62,212,551
              投資証券合計
                                             (62,212,551)
                                             242,252,988
                合計
                                            (242,252,988)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    56銘柄            100.0   %        ―         ―        15.7  %
    メキシコペソ           株式    22銘柄            95.1  %        ―         ―        1.8  %
              投資信託受      1銘柄              ―        2.3  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        2.6  %        0.0  %
    ブラジルレアル           株式    52銘柄            96.1  %        ―         ―        5.5  %
              投資信託受      5銘柄              ―        3.9  %        ―        0.2  %
               益証券
    チリペソ           株式    16銘柄            100.0   %        ―         ―        0.7  %
    コロンビアペソ           株式    5銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    ユーロ           株式    4銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    イギリスポンド           株式    1銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    トルコリラ           株式    15銘柄            100.0   %        ―         ―        0.4  %
    チェココルナ           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ハンガリーフォリン           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.3  %
    ト
    ポーランドズロチ           株式    15銘柄            100.0   %        ―         ―        0.7  %
    香港ドル           株式    207銘柄            100.0   %        ―         ―        23.1  %
    マレーシアリンギッ           株式    39銘柄            100.0   %        ―         ―        1.8  %
    ト
    タイバーツ           株式    40銘柄            100.0   %        ―         ―        2.4  %
    フィリピンペソ           株式    21銘柄            100.0   %        ―         ―        0.9  %
    インドネシアルピア           株式    22銘柄            100.0   %        ―         ―        1.5  %
    韓国ウォン           株式    106銘柄            100.0   %        ―         ―        11.9  %
    新台湾ドル           株式    88銘柄            100.0   %        ―         ―        12.1  %
    インドルピー           株式    86銘柄            100.0   %        ―         ―        7.8  %
    パキスタンルピー           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.0  %
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    カタールリアル           株式    11銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    南アフリカランド           株式    40銘柄            98.8  %        ―         ―        3.8  %
               投資証券     1銘柄              ―         ―        1.2  %        0.0  %
    アラブ首長国連邦           株式    8銘柄            100.0   %        ―         ―        0.5  %
    ディルハム
    香港・オフショア人           株式    261銘柄            100.0   %        ―         ―        4.5  %
    民元
    サウジアラビアリア           株式    34銘柄            100.0   %        ―         ―        2.7  %
    ル
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    新興国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年    6月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,645,570,592
        コール・ローン                               511,951,430
        国債証券                             55,008,705,318
        未収利息                              1,079,211,109
        前払費用                               145,767,731
        流動資産合計                             59,391,206,180
       資産合計                               59,391,206,180
     負債の部
       流動負債
        前受収益                                 88,845
        未払金                               45,113,294
        未払解約金                               25,420,629
        未払利息                                   754
        その他未払費用                                  1,990
        流動負債合計                               70,625,512
       負債合計                                 70,625,512
     純資産の部
       元本等
        元本                             35,123,332,856
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            24,197,247,812
        元本等合計                             59,320,580,668
       純資産合計                               59,320,580,668
     負債純資産合計                                59,391,206,180
                                259/345


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    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    6月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年    6月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              35,123,332,856口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.6889円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (16,889円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    6月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
                                260/345


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                                     2020年    6月10日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    6月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

                                261/345


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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2020年    6月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2019年    6月11日
    期首
    期首元本額                                                29,218,077,103円
    期中追加設定元本額                                                 8,442,295,578円
    期中一部解約元本額                                                 2,537,039,825円
    期末元本額                                                35,123,332,856円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 4,188,775,004円
    世界経済インデックスファンド                                                 6,019,888,421円
    ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 4,562,994,325円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 7,674,977,297円
    新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,820,277,757円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  138,847,350円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  407,214,225円
    新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  97,574,996円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  245,654,901円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,180,609,008円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  281,844,557円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,618,086,797円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  86,647,214円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  188,111,036円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  89,740,544円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  162,325,592円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 3,286,631,751円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  130,432,840円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  145,104,413円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  236,795,714円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,211,495円
    グローバル経済コア                                                  723,454,550円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  28,048,658円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   2,567,889円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    158,309円
                                262/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2020年    6月10日現在
                       区分
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    240,067円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    89,180円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    54,310円
    ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  91,154,984円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  90,137,520円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  310,097,432円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  311,584,720円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年    6月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                             607,879,509
           合計                                            607,879,509
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     国債証券     メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36            30,800,000.00           40,253,444.00
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24            82,250,000.00           97,327,247.50
                MBONO   5.75%   03/05/26           61,800,000.00           62,025,879.00
                MBONO   6.5%   06/09/22           108,200,000.00           111,178,205.00
                MBONO   6.75%   03/09/23           27,450,000.00           28,585,606.50
                MBONO   7.25%   12/09/21           82,400,000.00           85,033,092.00
                MBONO   7.5%   06/03/27           108,650,000.00           118,294,860.50
                MBONO   7.75%   05/29/31           56,200,000.00           61,988,881.00
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                MBONO   7.75%   11/13/42           61,500,000.00           64,759,192.50
                MBONO   7.75%   11/23/34           29,200,000.00           32,155,770.00
                MBONO   8.5%   05/31/29           106,000,000.00           122,761,780.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            56,150,000.00           64,243,461.00
                MBONO   8%  09/05/24             54,800,000.00           60,330,142.00
                MBONO   8%  11/07/47             68,850,000.00           74,413,768.50
                MBONO   8%  12/07/23            112,900,000.00           123,018,098.00
                                1,047,150,000.00           1,146,369,427.50
                メキシコペソ       小計
                                           (5,651,601,277)
          ブラジルレ      BLTN   0%  01/01/22             28,550,000.00           27,196,313.17
            アル
                BLTN   0%  01/01/24             11,800,000.00           9,862,986.34
                BLTN   0%  07/01/21             24,650,000.00           24,002,496.26
                BLTN   0%  07/01/22             27,550,000.00           25,537,185.98
                BLTN   0%  07/01/23             53,750,000.00           46,622,911.25
                BNTNF   10%  01/01/23            47,100,000.00           53,435,285.82
                BNTNF   10%  01/01/25            35,250,000.00           41,253,925.57
                BNTNF   10%  01/01/27            23,950,000.00           28,336,110.30
                BNTNF   10%  01/01/29            13,200,000.00           15,842,166.50
                BRAZIL    10.25%    01/10/28           1,400,000.00           1,548,750.00
                BRAZIL    12.5%   01/05/22            450,000.00           504,843.75
                BRAZIL    8.5%   01/05/24            1,900,000.00           2,018,750.00
                                 269,550,000.00           276,161,724.94
               ブラジルレアル        小計
                                           (6,072,796,331)
           チリペソ     BTPCL   4.5%   03/01/26          1,855,000,000.00           2,138,161,937.97
                BTPCL   4.7%   09/01/30          1,470,000,000.00           1,742,147,745.86
                BTPCL   4%  03/01/23           1,300,000,000.00           1,421,369,959.10
                BTPCL   5%  03/01/35           2,170,000,000.00           2,698,100,713.28
                BTPCL   6%  01/01/43           1,650,000,000.00           2,412,439,007.55
                                8,445,000,000.00          10,412,219,363.76
                 チリペソ     小計
                                           (1,457,710,710)
          コロンビア      COLOM   9.85%   06/28/27         90,300,000,000.00          114,209,634,000.00
            ペソ
                               90,300,000,000.00          114,209,634,000.00
               コロンビアペソ        小計
                                           (3,369,184,203)
          ペルーヌエ      PERUGB    5.35%   08/12/40           3,950,000.00           4,021,435.75
           ボソル
                PERUGB    5.4%   08/12/34            5,400,000.00           5,749,353.00
                PERUGB    5.7%   08/12/24            3,650,000.00           4,215,421.50
                PERUGB    5.94%   02/12/29           7,150,000.00           8,197,332.00
                PERUGB    6.15%   08/12/32           7,000,000.00           8,032,675.00
                PERUGB    6.35%   08/12/28           8,200,000.00           9,645,168.00
                PERUGB    6.9%   08/12/37            7,500,000.00           9,127,350.00
                PERUGB    6.95%   08/12/31           7,000,000.00           8,542,485.00
                PERUGB    8.2%   08/12/26            5,650,000.00           7,289,517.00
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                                 55,500,000.00           64,820,737.25
               ペルーヌエボソル         小計
                                           (2,028,889,075)
          ウルグアイ      URUGUA    8.5%   03/15/28           15,600,000.00           14,169,870.00
            ペソ
                URUGUA    9.875%    06/20/22          17,350,000.00           17,320,331.50
                                 32,950,000.00           31,490,201.50
               ウルグアイペソ        小計
                                             (79,670,209)
          ドミニカペ      DOMREP    8.9%   02/15/23           20,400,000.00           18,819,306.00
            ソ
                DOMREP    9.75%   06/05/26           25,000,000.00           21,019,500.00
                                 45,400,000.00           39,838,806.00
                ドミニカペソ       小計
                                             (74,498,567)
          トルコリラ      TURKGB    10.4%   03/20/24           3,950,000.00           3,927,465.25
                TURKGB    10.5%   08/11/27           8,650,000.00           8,127,713.00
                TURKGB    10.6%   02/11/26           9,750,000.00           9,395,831.25
                TURKGB    10.7%   08/17/22           8,150,000.00           8,393,603.50
                TURKGB    11%  02/24/27            9,150,000.00           8,838,900.00
                TURKGB    11%  03/02/22            5,600,000.00           5,764,164.00
                TURKGB    12.2%   01/18/23           9,900,000.00          10,490,634.00
                TURKGB    12.4%   03/08/28           5,200,000.00           5,370,014.00
                TURKGB    16.2%   06/14/23           6,000,000.00           6,967,260.00
                TURKGB    7.1%   03/08/23            6,200,000.00           5,801,619.00
                TURKGB    8.5%   09/14/22            6,500,000.00           6,438,802.50
                TURKGB    8%  03/12/25             7,100,000.00           6,308,634.00
                TURKGB    9.2%   09/22/21           10,600,000.00           10,677,274.00
                TURKGB    9.5%   01/12/22            3,000,000.00           3,029,940.00
                TURKGB    9%  07/24/24             7,250,000.00           6,866,003.75
                                 107,000,000.00           106,397,858.25
                トルコリラ      小計
                                           (1,687,470,031)
          チェココル      CZGB   0.25%   02/10/27            48,700,000.00           46,855,244.00
            ナ
                CZGB   0.45%   10/25/23            53,300,000.00           53,390,876.50
                CZGB   0.95%   05/15/30            41,600,000.00           41,475,200.00
                CZGB   1%  06/26/26             75,100,000.00           75,938,491.50
                CZGB   2.4%   09/17/25            51,500,000.00           56,048,737.50
                CZGB   2.5%   08/25/28            55,000,000.00           61,877,200.00
                CZGB   2.75%   07/23/29            48,700,000.00           56,787,609.00
                CZGB   2%  10/13/33             52,350,000.00           58,143,312.75
                CZGB   3.85%   09/29/21            48,000,000.00           50,377,200.00
                CZGB   4.7%   09/12/22            43,400,000.00           47,819,856.00
                CZGB   5.7%   05/25/24            37,700,000.00           45,475,248.00
                                 555,350,000.00           594,188,975.25
                チェココルナ       小計
                                           (2,733,269,286)
          ハンガリー      HGB  1.75%   10/26/22            555,000,000.00           566,405,250.00
          フォリント
                HGB  2.5%   10/24/24            548,000,000.00           573,720,380.00
                HGB  2.5%   10/27/21            265,000,000.00           271,507,075.00
                                265/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HGB  2.75%   12/22/26            462,500,000.00           490,201,437.50
                HGB  3.25%   10/22/31            232,000,000.00           253,346,320.00
                HGB  3%  06/26/24             512,500,000.00           546,189,187.50
                HGB  3%  08/21/30             439,000,000.00           467,901,565.00
                HGB  3%  10/27/27             678,000,000.00           728,633,040.00
                HGB  5.5%   06/24/25            660,000,000.00           786,175,500.00
                HGB  6.0%   11/24/23            531,000,000.00           617,632,650.00
                HGB  6.75%   10/22/28            332,000,000.00           451,812,160.00
                HGB  7%  06/24/22             280,000,000.00           314,699,000.00
                                5,495,000,000.00           6,068,223,565.00
              ハンガリーフォリント           小計
                                           (2,154,219,365)
          ポーランド      POLGB   1.75%   07/25/21           12,650,000.00           12,876,371.75
           ズロチ
                POLGB   2.25%   04/25/22           12,000,000.00           12,454,200.00
                POLGB   2.25%   10/25/24            5,200,000.00           5,545,566.00
                POLGB   2.5%   01/25/23            19,900,000.00           21,014,997.00
                POLGB   2.5%   04/25/24            14,950,000.00           16,033,875.00
                POLGB   2.5%   07/25/26            16,450,000.00           17,882,466.00
                POLGB   2.5%   07/25/27            16,350,000.00           17,819,701.50
                POLGB   2.75%   04/25/28           12,950,000.00           14,364,981.75
                POLGB   2.75%   10/25/29           13,050,000.00           14,661,153.00
                POLGB   3.25%   07/25/25           13,250,000.00           14,824,100.00
                POLGB   4%  10/25/23             16,250,000.00           18,154,337.50
                POLGB   5.75%   09/23/22           10,850,000.00           12,198,817.75
                POLGB   5.75%   10/25/21            5,350,000.00           5,761,736.00
                                 169,200,000.00           183,592,303.25
               ポーランドズロチ         小計
                                           (5,050,624,262)
          ロシアルー      RFLB   6.5%   02/28/24            163,100,000.00           172,134,924.50
            ブル
                RFLB   6.9%   05/23/29            158,000,000.00           173,734,430.00
                RFLB   7.05%   01/19/28           177,000,000.00           195,923,955.00
                RFLB   7.1%   10/16/24            164,100,000.00           177,556,200.00
                RFLB   7.15%   11/12/25           131,400,000.00           144,028,197.00
                RFLB   7.25%   05/10/34           160,500,000.00           181,734,952.50
                RFLB   7.4%   07/17/24            168,200,000.00           183,393,506.00
                RFLB   7.4%   12/07/22            165,100,000.00           175,528,541.50
                RFLB   7.5%   08/18/21            123,000,000.00           127,199,835.00
                RFLB   7.6%   07/20/22            138,700,000.00           146,878,445.50
                RFLB   7.65%   04/10/30           113,500,000.00           131,346,172.50
                RFLB   7.7%   03/16/39            126,500,000.00           151,840,480.00
                RFLB   7.7%   03/23/33            158,000,000.00           184,105,550.00
                RFLB   7.75%   09/16/26           180,500,000.00           205,582,280.00
                RFLB   7.95%   10/07/26           181,000,000.00           208,177,150.00
                RFLB   7%  01/25/23             53,200,000.00           56,176,008.00
                                266/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RFLB   7%  08/16/23             107,200,000.00           114,250,008.00
                RFLB   7%  12/15/21             170,500,000.00           176,629,475.00
                RFLB   8.15%   02/03/27           156,000,000.00           181,989,600.00
                RFLB   8.5%   09/17/31            123,150,000.00           151,809,468.00
                                2,918,650,000.00           3,240,019,178.50
               ロシアルーブル        小計
                                           (5,086,830,110)
          マレーシア      MGS  3.478%    06/14/24            5,150,000.00           5,333,237.00
          リンギット
                MGS  3.502%    05/31/27            8,200,000.00           8,524,474.00
                MGS  3.62%   11/30/21            10,700,000.00           10,928,284.50
                MGS  3.733%    06/15/28            12,450,000.00           13,154,856.75
                MGS  3.757%    04/20/23            4,850,000.00           5,034,857.75
                MGS  3.8%   08/17/23             8,650,000.00           9,030,773.00
                MGS  3.828%    07/05/34            7,200,000.00           7,590,024.00
                MGS  3.885%    08/15/29            15,650,000.00           16,687,125.50
                MGS  3.899%    11/16/27            13,500,000.00           14,348,137.50
                MGS  3.9%   11/30/26             8,050,000.00           8,539,238.75
                MGS  3.906%    07/15/26            8,400,000.00           8,932,518.00
                MGS  3.955%    09/15/25            11,200,000.00           11,953,984.00
                MGS  4.059%    09/30/24            7,000,000.00           7,417,760.00
                MGS  4.16%   07/15/21            11,850,000.00           12,120,298.50
                MGS  4.181%    07/15/24            9,450,000.00          10,051,492.50
                MGS  4.762%    04/07/37            6,700,000.00           7,680,444.50
                                 149,000,000.00           157,327,506.25
              マレーシアリンギット           小計
                                           (3,969,372,982)
          タイバーツ      THAIGB    1.45%   12/17/24           43,900,000.00           45,167,173.50
                THAIGB    1.6%   06/17/35           37,400,000.00           37,678,256.00
                THAIGB    1.6%   12/17/29           39,500,000.00           40,932,270.00
                THAIGB    1.875%    06/17/22          75,300,000.00           77,319,169.50
                THAIGB    2.125%    12/17/26          94,500,000.00          101,226,037.50
                THAIGB    2.4%   12/17/23           101,000,000.00           107,066,060.00
                THAIGB    2.875%    12/17/28          65,400,000.00           74,333,640.00
                THAIGB    2%  12/17/22            84,500,000.00           87,509,045.00
                THAIGB    3.3%   06/17/38           125,400,000.00           155,878,470.00
                THAIGB    3.4%   06/17/36           144,200,000.00           178,420,102.00
                THAIGB    3.625%    06/16/23          84,000,000.00           91,492,380.00
                THAIGB    3.65%   06/20/31          114,300,000.00           140,030,644.50
                THAIGB    3.65%   12/17/21           75,600,000.00           79,210,278.00
                THAIGB    3.775%    06/25/32          80,400,000.00          100,294,980.00
                THAIGB    3.85%   12/12/25           82,400,000.00           95,399,836.00
                THAIGB    4.875%    06/22/29          101,400,000.00           131,653,197.00
                                1,349,200,000.00           1,543,611,539.00
                タイバーツ      小計
                                           (5,325,459,809)
                PHILIP    3.9%   11/26/22           15,000,000.00           15,135,450.00
                                267/345

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          フィリピン
                PHILIP    6.25%   01/14/36           30,000,000.00           37,085,550.00
            ペソ
                                 45,000,000.00           52,221,000.00
               フィリピンペソ        小計
                                            (112,797,360)
          インドネシ      INDOGB    10.5%   08/15/30         7,300,000,000.00           8,871,982,000.00
           アルピア
                INDOGB    11%  09/15/25          16,200,000,000.00           19,161,603,000.00
                INDOGB    5.625%    05/15/23        37,900,000,000.00           37,223,295,500.00
                INDOGB    6.125%    05/15/28        36,000,000,000.00           33,599,880,000.00
                INDOGB    6.5%   06/15/25         30,500,000,000.00           30,180,817,500.00
                INDOGB    6.625%    05/15/33        24,000,000,000.00           21,820,560,000.00
                INDOGB    7.5%   05/15/38         19,300,000,000.00           18,702,665,000.00
                INDOGB    7.5%   06/15/35         20,200,000,000.00           20,022,644,000.00
                INDOGB    7.5%   08/15/32         25,000,000,000.00           24,625,500,000.00
                INDOGB    7%  05/15/22          35,900,000,000.00           36,634,155,000.00
                INDOGB    7%  05/15/27          36,800,000,000.00           36,573,128,000.00
                INDOGB    7%  09/15/30          32,200,000,000.00           31,672,886,000.00
                INDOGB    8.125%    05/15/24        29,600,000,000.00           31,080,148,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/29         38,000,000,000.00           40,485,580,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/36         33,200,000,000.00           34,501,274,000.00
                INDOGB    8.25%   06/15/32         18,900,000,000.00           19,742,278,500.00
                INDOGB    8.25%   07/15/21         31,800,000,000.00           32,777,373,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/24        72,600,000,000.00           76,491,723,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/34        52,000,000,000.00           54,115,620,000.00
                INDOGB    8.375%    04/15/39        21,200,000,000.00           22,194,810,000.00
                INDOGB    8.375%    09/15/26        36,300,000,000.00           38,813,230,500.00
                INDOGB    8.75%   05/15/31         32,700,000,000.00           35,510,401,500.00
                INDOGB    9.5%   07/15/31         11,400,000,000.00           13,064,058,000.00
                INDOGB    9%  03/15/29          33,700,000,000.00           37,278,771,500.00
                               732,700,000,000.00           755,144,384,000.00
              インドネシアルピア          小計
                                           (5,890,126,195)
          南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26           108,700,000.00           124,737,054.50
           ランド
                SAGB   6.25%   03/31/36            34,700,000.00           23,149,758.00
                SAGB   6.5%   02/28/41            46,900,000.00           29,772,589.00
                SAGB   7.75%   02/28/23            53,100,000.00           56,593,183.50
                SAGB   7%  02/28/31             41,800,000.00           34,643,631.00
                SAGB   8.25%   03/31/32            50,250,000.00           44,199,900.00
                SAGB   8.5%   01/31/37            71,000,000.00           57,783,350.00
                SAGB   8.75%   01/31/44            68,200,000.00           54,367,335.00
                SAGB   8.75%   02/28/48            89,300,000.00           70,818,918.50
                SAGB   8.875%    02/28/35           61,700,000.00           53,369,266.00
                SAGB   8%  01/31/30             84,400,000.00           78,584,840.00
                SAGB   9%  01/31/40             35,000,000.00           29,019,550.00
                                 745,050,000.00           657,039,375.50
               南アフリカランド         小計
                                268/345

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                                           (4,264,185,546)
                                            55,008,705,318
                合計
                                           (55,008,705,318)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             10.3  %
    ブラジルレアル                 国債証券      12銘柄               100.0   %             11.0  %
    チリペソ                 国債証券      5銘柄               100.0   %             2.6  %
    コロンビアペソ                 国債証券      1銘柄               100.0   %             6.1  %
    ペルーヌエボソル                 国債証券      9銘柄               100.0   %             3.7  %
    ウルグアイペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.1  %
    ドミニカペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.1  %
    トルコリラ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             3.1  %
    チェココルナ                 国債証券      11銘柄               100.0   %             5.0  %
    ハンガリーフォリント                 国債証券      12銘柄               100.0   %             3.9  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      13銘柄               100.0   %             9.2  %
    ロシアルーブル                 国債証券      20銘柄               100.0   %             9.2  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      16銘柄               100.0   %             7.2  %
    タイバーツ                 国債証券      16銘柄               100.0   %             9.7  %
    フィリピンペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.2  %
    インドネシアルピア                 国債証券      24銘柄               100.0   %             10.7  %
    南アフリカランド                 国債証券      12銘柄               100.0   %             7.8  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【中間財務諸表】

    (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
      令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
      12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期中間計算期間(2020年6月11日から

      2020年12月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
      す。
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    【ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第3期
                                                第4期中間計算期間
                                （2020年     6月10日現在）
                                               （2020年12月10日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        10,853,284               17,149,445
        コール・ローン
                                      1,127,300,133               1,571,969,952
        親投資信託受益証券
                                        22,747,269                4,988,562
        未収入金
                                      1,160,900,686               1,594,107,959
        流動資産合計
                                      1,160,900,686               1,594,107,959
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,068,646               3,558,688
        未払解約金
                                         267,288               368,549
        未払受託者報酬
                                        2,405,557               3,316,842
        未払委託者報酬
                                            15               22
        未払利息
                                          26,686               36,793
        その他未払費用
                                        4,768,192               7,280,894
        流動負債合計
                                        4,768,192               7,280,894
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,082,624,730               1,364,128,864
        元本
        剰余金
                                        73,507,764               222,698,201
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                        51,826,527               49,221,342
          （分配準備積立金）
                                      1,156,132,494               1,586,827,065
        元本等合計
                                      1,156,132,494               1,586,827,065
       純資産合計
                                      1,160,900,686               1,594,107,959
     負債純資産合計
                                271/345










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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第3期中間計算期間               第4期中間計算期間
                                 自　2019年      6月11日         自　2020年      6月11日
                                 至　2019年12月10日               至　2020年12月10日
     営業収益
                                                           55
       受取利息                                      -
                                        41,101,725               127,237,418
       有価証券売買等損益
                                        41,101,725               127,237,473
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,078               3,177
       支払利息
                                         201,660               368,549
       受託者報酬
                                        1,814,884               3,316,842
       委託者報酬
                                          20,101               36,793
       その他費用
                                        2,038,723               3,725,361
       営業費用合計
                                        39,063,002               123,512,112
     営業利益又は営業損失（△）
                                        39,063,002               123,512,112
     経常利益又は経常損失（△）
                                        39,063,002               123,512,112
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,711,983               1,995,212
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                        6,022,926               73,507,764
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        9,113,175               32,131,986
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        9,113,175               32,131,986
       額
                                         735,655              4,458,449
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         735,655              4,458,449
       額
                                            -               -
     分配金
                                        51,751,465               222,698,201
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                272/345











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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）


                          第3期

                                             第4期中間計算期間
                      (2020年    6月10日現在)
                                            (2020年12月10日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        1,082,624,730口                      1,364,128,864口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.0679円    1口当たり純資産額                   1.1633円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (10,679円)     (1万口当たり純資産額)                  (11,633円)
       資産の額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     第4期中間計算期間

                                    (2020年12月10日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
      額                表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
                                273/345



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                                     第4期中間計算期間
                                    (2020年12月10日現在)
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第3期              第4期中間計算期間

                               自  2019年    6月11日            自  2020年    6月11日
               区分
                               至  2020年    6月10日            至  2020年12月10日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                 604,137,667円                1,082,624,730円
    期中追加設定元本額                                 609,862,541円                 345,973,821円
    期中一部解約元本額                                 131,375,478円                 64,469,687円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
    信託受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年12月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,572,086,440
        株式                             366,434,730,120
                                274/345

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                                2020年12月10日現在
                項目                  金額（円）
        派生商品評価勘定                                2,376,000
        未収入金                                 388,700
        未収配当金                               272,349,566
        差入委託証拠金                               150,888,000
        流動資産合計                             370,432,818,826
       資産合計                              370,432,818,826
     負債の部
       流動負債
        前受金                                2,376,000
        未払解約金                               396,514,724
        未払利息                                  4,742
        流動負債合計                               398,895,466
       負債合計                                398,895,466
     純資産の部
       元本等
        元本                             218,398,621,559
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           151,635,301,801
        元本等合計                             370,033,923,360
       純資産合計                              370,033,923,360
     負債純資産合計                                370,432,818,826
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年12月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
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    （貸借対照表に関する注記）

                                       2020年12月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              218,398,621,559口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.6943円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (16,943円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2020年12月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

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    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2020年12月10日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    6月11日
    期首
    期首元本額                                               216,012,632,233円
    期中追加設定元本額                                                28,745,365,985円
    期中一部解約元本額                                                26,359,376,659円
    期末元本額                                               218,398,621,559円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  479,416,367円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 4,001,718,704円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  13,475,624円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                 9,886,310,145円
    世界経済インデックスファンド                                                 2,397,646,515円
    日本株式インデックス・オープン                                                 3,826,010,734円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 6,798,336,384円
    ＤＣマイセレクション５０                                                18,691,605,499円
    ＤＣマイセレクション７５                                                17,932,570,697円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,804,151,550円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,965,798,270円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,105,042,100円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 5,426,602,054円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 7,164,986,774円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  313,734,658円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  709,556,016円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  488,541,527円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,054,854,754円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,594,263,585円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  14,492,197円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  29,243,529円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  30,422,250円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  244,276,914円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,505,321円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  63,042,654円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  215,888,207円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  42,753,545円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  155,146,015円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,381,280,696円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  587,135,570円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,552,685,089円
                                277/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年12月10日現在
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  540,028,391円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  31,998,337円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  661,432,459円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  365,071,232円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  469,055,404円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  47,285,222円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  728,798,047円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 4,230,850,883円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,948,551,812円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 3,312,324,678円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 6,380,522,977円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,249,878,534円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 7,711,269,663円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  354,183,867円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  365,590,119円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 2,350,540,852円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  204,924,142円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  10,493,693円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  63,541,064円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                29,419,632,057円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  731,236,988円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  28,772,570円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  89,507,964円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  16,031,194円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   4,746,039円
    グローバル経済コア                                                  244,977,365円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  20,844,471円
    ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  41,812,920円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   5,911,484円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                 1,146,961,068円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  117,678,642円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    452,459円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    427,855円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    240,252円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    337,781円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                46,351,171,965円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,554,929,802円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  89,213,011円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  23,406,958円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  510,493,394円
    （デリバティブ取引に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    株式関連
                                                （2020年12月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         3,500,244,000               －    3,502,620,000            2,376,000
            合計             3,500,244,000               －    3,502,620,000            2,376,000
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    国内債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年12月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               608,933,525
        国債証券                             504,809,029,600
        地方債証券                             33,207,788,523
        特殊債券                             38,903,718,218
        社債券                             25,709,953,110
        未収入金                               198,033,000
        未収利息                              1,277,192,010
        前払費用                               73,003,985
        流動資産合計                             604,787,651,971
       資産合計                              604,787,651,971
     負債の部
       流動負債
        未払金                               500,000,000
        未払解約金                               111,588,831
        未払利息                                   808
        流動負債合計                               611,589,639
       負債合計                                611,589,639
     純資産の部
       元本等
        元本                             427,642,974,411
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           176,533,087,921
        元本等合計                             604,176,062,332
       純資産合計                              604,176,062,332
     負債純資産合計                                604,787,651,971
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                279/345


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                                     2020年12月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年12月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              427,642,974,411口
    ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            101,464,000円
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.4128円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (14,128円)
    （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2020年12月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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                                     2020年12月10日現在

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2020年12月10日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    6月11日
    期首
    期首元本額                                               387,020,022,692円
    期中追加設定元本額                                                47,936,171,559円
    期中一部解約元本額                                                 7,313,219,840円
    期末元本額                                               427,642,974,411円
    期末元本額の内訳

    エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,653,502,739円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  12,370,181円
    ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                18,760,085,227円
    世界経済インデックスファンド                                                 2,121,560,153円
    ＤＣマイセレクション２５                                                22,684,205,297円
    ＤＣマイセレクション５０                                                25,448,964,510円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 6,587,741,459円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  431,769,079円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                92,157,668,262円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                69,145,325,386円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 9,786,633,292円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                10,873,360,590円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 2,088,880,983円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                 1,028,008,584円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年12月10日現在
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 1,609,106,134円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  565,713,951円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 2,726,070,684円
    日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  15,092,090円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   5,659,502円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  39,811,804円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  11,325,153円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                    944,620円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  138,983,083円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  193,506,528円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  49,687,185円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  52,639,211円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,635,995,199円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  829,770,336円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,322,991,033円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  784,111,499円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  85,165,771円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,111,650,391円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,259,650,749円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,572,167,877円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  149,678,548円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 6,215,972,177円
    日本債券ファンド・シリーズ１                                                12,938,968,299円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                24,563,191,106円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                24,093,323,329円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  99,448,305円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,050,666,861円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  48,458,977円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  30,445,100円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  51,911,298円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  18,640,825円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  31,132,247円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  47,860,223円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   5,101,561円
    グローバル経済コア                                                  203,426,436円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  18,825,918円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   3,206,697円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    655,961円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    436,757円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    175,319円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    106,031円
    ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                75,246,678,733円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  32,317,921円
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    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    外国株式インデックス　マザーファンド


    貸借対照表

                                2020年12月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              6,332,094,109
        コール・ローン                               425,951,262
        株式                             441,833,004,871
        投資信託受益証券                               304,671,422
        投資証券                              9,701,428,623
        派生商品評価勘定                               943,900,901
        未収入金                                 220,160
        未収配当金                               582,459,776
        差入委託証拠金                              5,267,531,176
        流動資産合計                             465,391,262,300
       資産合計                              465,391,262,300
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 476,921
        前受金                               943,630,280
        未払解約金                               572,311,921
        未払利息                                   565
        流動負債合計                              1,516,419,687
       負債合計                               1,516,419,687
     純資産の部
       元本等
        元本                             149,613,940,913
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           314,260,901,700
        元本等合計                             463,874,842,613
       純資産合計                              463,874,842,613
     負債純資産合計                                465,391,262,300
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年12月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                                283/345



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年12月10日現在

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                                284/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年12月10日現在

                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年12月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              149,613,940,913口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.1005円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (31,005円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2020年12月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2020年12月10日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    6月11日
    期首
    期首元本額                                               153,028,332,972円
    期中追加設定元本額                                                13,013,234,984円
    期中一部解約元本額                                                16,427,627,043円
    期末元本額                                               149,613,940,913円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,207,175,339円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,641,656円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                26,984,536,138円
    世界経済インデックスファンド                                                 7,924,751,032円
    外国株式インデックス・オープン                                                  802,190,397円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 1,003,889,638円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 4,470,188,587円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 4,998,670,618円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                10,115,224,566円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  424,640,842円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,896,667,789円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,509,943,759円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  84,197,309円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  188,756,509円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  129,993,482円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                10,230,236,455円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,953,661,905円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   7,006,466円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   8,576,295円
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  31,846,516円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  33,963,653円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  119,027,224円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  23,943,931円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  86,996,665円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  514,486,101円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年12月10日現在
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  283,567,513円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,933,471,568円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,514,214,497円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  53,817,326円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  277,405,456円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  92,970,912円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 1,573,648,640円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,704,871,933円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                  977,318,059円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,783,464,866円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,615,295,050円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,254,795,118円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                10,941,726,462円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,204,473,649円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,140,461,498円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,337,484,341円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  689,940,333円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  35,574,040円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  196,992,766円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  977,017,255円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                32,350,227,317円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  144,803,033円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  451,421,784円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  81,648,439円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,757,951円
    ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  81,898,867円
    グローバル経済コア                                                  828,796,638円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  11,777,918円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,577,734円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  705,298,573円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  73,958,947円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   1,444,568円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   1,347,966円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    771,441円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   1,088,735円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  861,732,760円
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,503,061,455円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,713,337,301円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  439,157,670円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  115,349,202円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  348,442,118円
    ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用）                                                  527,559,511円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  348,459,009円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年12月10日現在
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  336,222,094円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  335,075,728円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2020年12月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建        10,637,525,627                －    11,581,155,907           943,630,280
            合計            10,637,525,627                －    11,581,155,907           943,630,280
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2020年12月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建          601,662,100              －     601,868,400           △206,300
               アメリカドル           517,979,500              －     518,192,400           △212,900
              イギリスポンド            83,682,600             －      83,676,000            6,600
            合計              601,662,100              －     601,868,400           △206,300
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    外国債券インデックス　マザーファンド

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    貸借対照表

                                2020年12月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               140,005,271
        コール・ローン                              2,507,842,735
        国債証券                             276,728,452,630
        派生商品評価勘定                               18,996,383
        未収入金                                6,322,608
        未収利息                              1,543,181,493
        前払費用                               61,776,550
        差入委託証拠金                               508,396,015
        流動資産合計                             281,514,973,685
       資産合計                              281,514,973,685
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                5,252,180
        前受金                                 542,283
        未払金                               16,718,270
        未払解約金                               467,460,122
        未払利息                                  3,329
        流動負債合計                               489,976,184
       負債合計                                489,976,184
     純資産の部
       元本等
        元本                             93,923,909,329
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           187,101,088,172
        元本等合計                             281,024,997,501
       純資産合計                              281,024,997,501
     負債純資産合計                                281,514,973,685
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年12月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                                289/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年12月10日現在

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先

                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年12月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              93,923,909,329口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.9920円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (29,920円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2020年12月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                                290/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年12月10日現在

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2020年12月10日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    6月11日
    期首
    期首元本額                                                96,103,991,147円
    期中追加設定元本額                                                 6,841,005,825円
    期中一部解約元本額                                                 9,021,087,643円
    期末元本額                                                93,923,909,329円
    期末元本額の内訳

    外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,515,205,346円
    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  618,766,663円
    財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  420,469,762円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,035,475,209円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,005,429円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 6,728,928,785円
    世界経済インデックスファンド                                                 7,521,966,927円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 1,789,081,231円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 1,510,152,948円
    ＤＣマイセレクション７５                                                  888,075,363円
                                291/345


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年12月10日現在
    ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 2,103,198,068円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  766,379,883円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  647,494,904円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  286,493,824円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  40,209,647円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  72,235,756円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  35,556,658円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,595,552,661円
    外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  669,259,605円
    外国債券インデックス　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                                                   8,411,916円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,361,667円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,584,618円
    外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  36,702,303円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  75,056,213円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  111,075,242円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  117,991,945円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  142,881,326円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,685,063,989円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  501,420,198円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,879,709,719円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  775,791,507円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  64,347,486円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  523,097,496円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  195,838,319円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  244,865,840円
    ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  833,503,925円
    グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                  932,364,693円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  797,530,803円
    外国債券ファンド・シリーズ１                                                  591,348,325円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,032,227,516円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,614,235,263円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,090,641,754円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 2,150,936,306円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  341,601,567円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 3,231,741,706円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  824,670,942円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  201,221,191円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  95,859,501円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,134,490,845円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  185,009,357円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                20,649,607,392円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  135,453,045円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  129,406,943円
                                292/345


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                       区分                         2020年12月10日現在
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  227,594,491円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,472,425円
    グローバル経済コア                                                  751,077,553円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  10,573,195円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    336,138円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  240,627,943円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  22,210,575円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    428,249円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    464,820円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    294,638円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    451,071円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  587,920,522円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                10,387,292,564円
    外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  340,417,980円
    外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  363,402,447円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  137,147,138円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  261,638,053円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連

                                                （2020年12月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                買建         2,266,377,025               －    2,266,919,308             542,283
            合計             2,266,377,025               －    2,266,919,308             542,283
    (注)1.時価の算定方法

       債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
       相場で評価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2020年12月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
              為替予約取引
                                293/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     市場取引以外
                買建         1,974,886,376               －    1,988,168,300           13,281,924
      の取引
               アメリカドル            830,462,941              －     830,952,200            489,259
               カナダドル           122,713,069              －     124,450,200           1,737,131
                ユーロ          854,639,010              －     865,413,900          10,774,890
              イギリスポンド            167,071,356              －     167,352,000            280,644
                売建          61,562,603             －      61,642,607           △80,004
              イギリスポンド             61,562,603             －      61,642,607           △80,004
            合計             2,036,448,979               －    2,049,810,907           13,201,920
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年12月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,281,725,506
        コール・ローン                               60,663,317
        株式                             83,655,697,772
        投資信託受益証券                               178,431,242
        投資証券                               59,243,208
        派生商品評価勘定                               186,043,148
        未収入金                                 62,946
        未収配当金                               25,292,790
        差入委託証拠金                               491,574,632
        流動資産合計                             85,938,734,561
       資産合計                               85,938,734,561
     負債の部
       流動負債
        前受金                               186,038,648
        未払株式払込金                                1,746,605
        未払解約金                               57,898,024
        未払利息                                   80
        流動負債合計                               245,683,357
       負債合計                                245,683,357
     純資産の部
       元本等
        元本                             25,942,082,561
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            59,750,968,643
        元本等合計                             85,693,051,204
       純資産合計                               85,693,051,204
     負債純資産合計                                85,938,734,561
                                294/345


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    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年12月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
                                295/345


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                                     2020年12月10日現在

    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年12月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              25,942,082,561口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.3032円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (33,032円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2020年12月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
                                296/345



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                                     2020年12月10日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2020年12月10日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    6月11日
    期首
    期首元本額                                                25,324,856,282円
    期中追加設定元本額                                                 1,774,593,508円
    期中一部解約元本額                                                 1,157,367,229円
    期末元本額                                                25,942,082,561円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,387,783,648円
    世界経済インデックスファンド                                                 4,006,195,310円
    ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 4,647,854,308円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 5,107,350,397円
    新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  184,222,867円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  323,155,672円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,286,691,180円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  574,176,498円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  635,912,735円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  335,197,332円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  18,117,780円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  102,865,427円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  103,484,861円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  327,138,308円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  58,767,781円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,649,637円
                                297/345

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年12月10日現在
    グローバル経済コア                                                  410,565,389円
    ｉ－ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  29,503,033円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    699,535円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    655,770円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    379,099円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    524,081円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  315,204,975円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  82,986,938円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2020年12月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         1,560,717,048               －    1,746,755,696           186,038,648
            合計             1,560,717,048               －    1,746,755,696           186,038,648
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2020年12月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建          46,921,500             －      46,917,000            4,500
               アメリカドル            46,921,500             －      46,917,000            4,500
            合計               46,921,500             －      46,917,000            4,500
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
                                298/345


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     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年12月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,114,481,100
        コール・ローン                               310,775,311
        国債証券                             60,908,521,702
        未収利息                               970,378,263
        前払費用                               50,513,243
        流動資産合計                             63,354,669,619
       資産合計                               63,354,669,619
     負債の部
       流動負債
        未払金                               38,450,384
        未払解約金                               49,671,616
        未払利息                                   412
        流動負債合計                               88,122,412
       負債合計                                 88,122,412
     純資産の部
       元本等
        元本                             36,650,818,354
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            26,615,728,853
        元本等合計                             63,266,547,207
       純資産合計                               63,266,547,207
     負債純資産合計                                63,354,669,619
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年12月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
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                                     2020年12月10日現在

    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年12月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              36,650,818,354口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.7262円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (17,262円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2020年12月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                                300/345



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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2020年12月10日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    6月11日
    期首
    期首元本額                                                35,123,332,856円
    期中追加設定元本額                                                 3,034,844,832円
    期中一部解約元本額                                                 1,507,359,334円
    期末元本額                                                36,650,818,354円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 4,263,202,047円
    世界経済インデックスファンド                                                 6,407,292,770円
    ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 4,717,804,809円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 8,206,768,995円
    新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,812,167,425円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  138,847,350円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  407,214,225円
    新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  82,240,986円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  251,578,523円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  592,208,542円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  307,260,594円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,836,497,562円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  86,647,214円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  184,647,254円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  86,075,906円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  157,487,858円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 3,291,568,809円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  174,265,048円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  169,697,629円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  293,286,448円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   4,284,727円
    グローバル経済コア                                                  653,624,431円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  28,048,658円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   2,598,606円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    641,464円
                                301/345


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                       区分                         2020年12月10日現在
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    561,217円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    302,043円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    409,719円
    ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  87,920,323円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  183,502,199円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  307,965,962円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  313,596,985円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  302,592,728円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  298,009,298円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

                                302/345














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    ２【ファンドの現況】

    【ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン】

    【純資産額計算書】

                                 （2020年12月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                               1,611,847,095       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,431,006     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,610,416,089       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,376,119,398       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1703   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （11,703    円）
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2020年12月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              375,000,460,100        円　

    Ⅱ　負債総額                                395,662,143      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              374,604,797,957        円　
    Ⅳ　発行済口数                              217,317,649,573        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7238   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （17,238    円）
    国内債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2020年12月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              612,526,426,821        円　

    Ⅱ　負債総額                               6,582,196,994       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              605,944,229,827        円　
    Ⅳ　発行済口数                              429,655,533,903        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4103   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （14,103    円）
                                303/345


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    外国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2020年12月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              467,139,441,185        円　

    Ⅱ　負債総額                                334,195,995      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              466,805,245,190        円　
    Ⅳ　発行済口数                              148,584,913,479        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.1417   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （31,417    円）
    外国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2020年12月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              281,494,684,494        円　

    Ⅱ　負債総額                                122,579,694      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              281,372,104,800        円　
    Ⅳ　発行済口数                              93,894,683,078       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.9967   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （29,967    円）
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2020年12月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              85,792,631,074       円　

    Ⅱ　負債総額                                23,945,726     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              85,768,685,348       円　
    Ⅳ　発行済口数                              25,874,399,400       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.3148   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （33,148    円）
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

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                                 （2020年12月30日現在）
    Ⅰ　資産総額                              63,459,752,696       円　

    Ⅱ　負債総額                                23,771,648     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              63,435,981,048       円　
    Ⅳ　発行済口数                              36,574,526,976       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7344   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （17,344    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2020年12月30日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2021年              3月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2020年12月30日現          在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              524             13,396,945
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              79              302,014
       単位型公社債投資信託                              41              287,976
                  合計                   644             13,986,935
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
      和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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      る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
      ます。
    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自　2019年4月1日　

      至　2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第35期事業年度の中間会計期間（自                        2020年4月1日　至          2020年9月30日）の中間財務諸表に
      ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                               （単位：百万円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                           23,830                   24,869
       金銭の信託                             －                 5,823
       有価証券                            2,268                    －
       前払費用                             197                   348
       未収委託者報酬                            6,351                   7,284
       未収運用受託報酬                            5,525                   5,842
       未収収益                             212                   190
                                   2,261                   4,624
       その他
       流動資産合計                           40,648                   48,983
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1          282         ※1          256
        器具備品                  ※1          564         ※1          576
                          ※1          14        ※1           0
        その他
        有形固定資産合計                            861                   832
       無形固定資産
        ソフトウェア                           1,487                   3,030
        その他                             7                  40
        無形固定資産合計                          1,494                   3,070
       投資その他の資産
        投資有価証券                          11,334                   8,469
        関係会社株式                           4,663                   5,636
        繰延税金資産                            141                   700
                                    32                   35
        その他
        投資その他の資産合計                          16,171                   14,842
       固定資産合計                           18,527                   18,745
      資産合計                            59,176                   67,729
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                                               （単位：百万円）

                            前事業年度                   当事業年度
                         （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                             38                   38
       未払金                            5,327                   7,988
        未払収益分配金                             0                   0
        未払手数料                           2,718                   3,355
        その他未払金                           2,608                   4,632
       未払費用                             178                   204
       未払法人税等                            1,992                    897
       賞与引当金                             132                   324
       その他                             395                  1,070
       流動負債合計                            8,063                  10,524
      固定負債
       退職給付引当金                             537                   600
       資産除去債務                            131                   132
                                     0                   7
       その他
       固定負債合計                             669                   740
      負債合計                             8,733                  11,264
     純資産の部

      株主資本
       資本金                           2,000                   2,000
       資本剰余金
                                  17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                          17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            75                  305
        その他利益剰余金
         別途積立金                         2,100                   2,100
                                  28,501                   35,122
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                          30,676                   37,528
       株主資本合計                           49,916                   56,767
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             393                  △587
                                   133                   284
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                            526                  △302
      純資産合計                            50,442                   56,464
     負債・純資産合計                             59,176                   67,729
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    （２）【損益計算書】

                                                （単位：百万円）
                            前事業年度                   当事業年度
                          （自    2018年4月1日                （自    2019年4月1日
                          至   2019年3月31日）                 至   2020年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            30,551                   34,967
      運用受託報酬                            5,464                  11,091
                                    283                   500
      その他営業収益
      営業収益合計                            36,299                   46,559
     営業費用
      支払手数料                            13,423                   15,998
      広告宣伝費                             276                   331
      公告費                              1                   0
      調査費                            5,508                   5,018
       調査費                            567                   788
       委託調査費                           4,935                   4,217
       図書費                             5                  11
      営業雑経費                            2,315                   3,434
       通信費                             45                   52
       印刷費                            449                   470
       協会費                             38                   53
       諸会費                             5                  16
       情報機器関連費                           1,657                   2,726
                                    118                   114
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          21,525                   24,783
     一般管理費
      給料                            3,931                   5,756
       役員報酬                            161                   244
       給料・手当                           3,425                   4,962
       賞与                            343                   549
      退職給付費用                              98                  118
      福利費                             297                   535
      交際費                              9                  14
      旅費交通費                             141                   190
      租税公課                             270                   344
      不動産賃借料                             219                   269
      寄付金                              8                   7
      減価償却費                             152                   334
      業務委託費                             657                   864
      諸経費
                                    433                   750
        一般管理費合計                          6,219                   9,185
     営業利益
                                   8,554                  12,589
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                                                （単位：百万円）

                            前事業年度                   当事業年度
                          （自    2018年4月1日                 （自    2019年4月1日
                          至   2019年3月31日）                  至   2020年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                             11                    15
      収益分配金                             8                   119
      投資有価証券売却益                             46                    483
      投資有価証券償還益                             0                   316
      為替差益                             －                    273
      デリバティブ利益                            250                    666
      貸倒引当金戻入                             17                    －
      その他                             5                    30
      営業外収益合計                            340                   1,906
     営業外費用
      金銭の信託運用損                             －                   1,076
      投資有価証券売却損                             34                     4
      投資有価証券償還損                             1                    19
      固定資産除却損                             7                    19
      為替差損                            198                     －
                                    3                    0
      その他
      営業外費用合計                            245                   1,118
     経常利益                            8,649                    13,377
     特別損失
     　統合関連費用                             286                     －
                                   49                    149
      システム統合費用
      特別損失合計                            355                    149
     税引前当期純利益                            8,313                    13,227
     法人税、住民税及び事業税
                                  2,674                    4,263
                                  △125                    △193
     法人税等調整額
     法人税等合計                            2,549                    4,070
     当期純利益                            5,764                    9,157
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                   （単位：百万円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        300              350              350
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                            1,700             △1,700              △1,700
      資本金への振替
      会社分割による増加                                   18,589              18,589
      剰余金の配当
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      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                       1,700             16,889              16,889
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                  利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 74       2,100        22,767         24,942         25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                 0                △30         △30         △30
      当期純利益                                5,764         5,764         5,764
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  0        －       5,734         5,734        24,323
     当期末残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                     0         －            0        25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                                                  △30
      当期純利益                                                 5,764
      株主資本以外の項目の
                         393          133            526          526
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    393          133            526         24,850
     当期末残高                    393          133            526         50,442
    当事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

                                                   （単位：百万円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                       2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   －
      剰余金の配当                230               △2,536         △2,305         △2,305
      当期純利益                                9,157         9,157         9,157
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 230         －       6,620         6,851         6,851
     当期末残高                 305       2,100        35,122         37,528         56,767
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                    393          133            526         50,442
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   －
      剰余金の配当                                                △2,305
      当期純利益                                                 9,157
      株主資本以外の項目の
                        △980           151           △829          △829
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   △980           151           △829          6,022
     当期末残高                   △587           284           △302          56,464
    重要な会計方針

    １．有価証券の評価基準及び評価方法

    （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
          却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
                                314/345


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        定額法によっております。
    （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
        ております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
    　　　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
        不能見込額を計上しております。
    （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
        き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
    ７．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ９．連結納税制度の適用
       当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
    10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
       ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
       通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱い
       により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
       を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項


    （貸借対照表関係）
    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              （2019年3月31日）               （2020年3月31日）
     建   物
                                   53   百万円            77   百万円
     器具備品                              351    〃           285    〃
     そ  の  他
                                    3   〃            4   〃
      計                            408    〃           367    〃
                                315/345


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    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式            30     10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                    配当金の        配当金の      1株当たり
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
              普通株式          2,305            768,604     2019年3月31日         2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
    当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        当額(円)
     2019年6月27日
                 普通株式           2,305       768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の        配当金の      1株当たり配
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     当額(円)
     2020年6月26日                       利益
              普通株式          3,662           1,220,985      2020年3月31日         2020年6月29日
     定時株主総会                       剰余金
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

                                316/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    ２.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
      て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：百万円）

                     貸借対照表計上額（*1）                時価（*1）              差額
     （1）現金及び預金                         23,830             23,830              －
     （2）金銭の信託                           －             －            －
     （3）未収委託者報酬                          6,351             6,351             －
     （4）未収運用受託報酬                          5,525             5,525             －
                                317/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （5）有価証券及び投資有価証券
                              13,602             13,602
        その他有価証券                                                 －
                             (5,327)             (5,327)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                               (0)             (0)
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82             82            －
        デリバティブ取引計
                                81             81            －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　                                            （単位：百万円）

                     貸借対照表計上額（*1）                時価（*1）              差額
     （1）現金及び預金                         24,869             24,869              －
     （2）金銭の信託                          5,823             5,823             －
     （3）未収委託者報酬                          7,284             7,284             －
     （4）未収運用受託報酬                          5,842             5,842             －
     （5）投資有価証券
                               8,469
                                            8,469
       その他有価証券                                                  －
                              (7,988)             (7,988)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの                            6             6
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                               (114)             (114)             －
        デリバティブ取引計
                               (107)             (107)             －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      （1）現金及び預金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （2）金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
      （3）未収委託者報酬、           及び(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （5）有価証券及び投資有価証券

        これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （6）未払金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
    （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                    （単位:百万円）
                                318/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            前事業年度                   当事業年度
            区分
                           2019年3月31日                   2020年3月31日
          非上場株式                            0                    0
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難    と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券                         その他有価証券」には含めておりません。
    （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     23,830            －          －         －
     未収委託者報酬                      6,351           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,525           －          －         －
     有価証券及び投資有価証券
                           2,268           491         7,800           0
      投資信託
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     24,869            －          －         －
     未収委託者報酬                      7,284           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,842           －          －         －
     投資有価証券
                            －          9        5,605           －
      投資信託
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

    前事業年度（2019年3月31日）
     時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                        （単位:百万円）
                                 貸借対照表計上額
     子会社株式                                       4,663
    当事業年度（2020年3月31日）

     時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                        （単位:百万円）
                                 貸借対照表計上額
     子会社株式                                        5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）
                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         4,405            3,432             973
                                319/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            小計                   4,405            3,432             973
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         9,196            9,602            △406
            小計                   9,196            9,602            △406
            合計                   13,602            13,035              566
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）

                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                          891            806             84
            小計                    891            806             84
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         7,578            8,509            △931
            小計                   7,578            8,509            △931
            合計                   8,469            9,316            △846
    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
       ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
       りません。
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（2019年3月31日）　　                                            　（単位:百万円）
            売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    1,538                   46                   34
    当事業年度（2020年3月31日）　　                                            　（単位:百万円）

            売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    2,358                  483                    4
    （デリバティブ取引関係）

    前事業年度（2019年3月31日）　

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
                                320/345





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               為替予約取引
                売建
                 米ドル               887         －        3        3
                 英ポンド                66         －        1        1
                 カナダドル                3        －        0        0
                 スイスフラン                7        －       △0        △0
       市場取引以外
                 香港ドル               183         －        0        0
         の取引
                 ユーロ               183         －        2        2
               　買建
               　　米ドル                  10         －        0        0
               　　スイスフラン                  1        －        0        0
               　　香港ドル                  0        －        0        0
               　　ユーロ                  2        －       △0        △0
               合計                1,346          －        7        7
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               6,739           －       △8        △8
               合計                6,739           －       △8        △8
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                            契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                       3,432         －        13
                 英ポンド                       2,575         －        50
                 カナダドル           有価証券             40        －        0
         原則的
                 スイスフラン          投資有価証券              34        －       △0
         処理方法
                 香港ドル          子会社株式             566        －        2
                 人民元                       1,725         －        9
                 ユーロ                        262        －        6
               　買建
               　　ユーロ                           6       －       △0
                    合計                    8,643         －        82
      （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    当事業年度（2020年3月31日）

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                321/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                               1,443          －       △23        △23
                 米ドル
                                 79         －       △1        △1
                 英ポンド
       市場取引以外
                                 15         －       △0        △0
                 カナダドル
         の取引
                                 26         －       △0        △0
                 スイスフラン
                                247         －       △4        △4
                 香港ドル
                                 18         －       △0        △0
                 人民元
                                223         －       △2        △2
                 ユーロ
               合計                2,055          －       △32        △32
      （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引

         市場取引
                 売建
                               8,412           －       358        358
               合計                8,412           －       358        358

    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                            契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                       2,819         －       △44
         原則的        英ポンド          投資有価証券             2,660         －       △67
         処理方法         カナダドル          子会社株式              6       －       △0
                 スイスフラン                        35        －       △0
                 香港ドル                        71        －       △1
                 ユーロ                        72        －       △0
                    合計                    5,666         －      △114
      （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。
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    ２．確定給付制度
    　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                               （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2018年4月1日
                                               （自　2019年4月1日
                                              　　至　2020年3月31日）
                              　　至　2019年3月31日）
       退職給付債務の期首残高
                                          496              537
       　退職給付費用
                                           79              74
       　退職給付の支払額
                                          △38              △11
       退職給付債務の期末残高
                                          537              600
       （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                               （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2018年4月1日
                                               （自　2019年4月1日
                                              　　至　2020年3月31日）
                              　　至　2019年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                          537              600
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          537              600
       退職給付引当金
                                          537              600
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          537              600
      （3）退職給付費用

         　簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度79百万円　　当事業年度74百万円
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
    ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                                （2019年3月31日）               （2020年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            125   百万円           168    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                             40    〃          99    〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            164    〃          183     〃
        有価証券評価差額                             －              259     〃
        その他                             82    〃          151     〃
       繰延税金資産       合計                           〃              〃
                                     413              862
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △173     〃          －
        繰延ヘッジ損益                            △58     〃         △125      〃
        その他                            △38     〃         △35     〃
       繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                    △271              △161
       繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                     141              700
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （セグメント情報等）

                                323/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ［セグメント情報］
     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
         ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）
                   顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      4,679百万円
       当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

                   顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      9,534百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

    （持分法損益等）

     該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
                                324/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
    前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社            事業        関連
                資本金又         議決権等
         等の             の        当事
            所在   は出資金         の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称            内容         者      取引の内容               科目
             地   （百万        (被所有)                    （百万円）          (百万円)
         又は            又は        との
                 円）        割合(％)
         氏名            職業        関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬           4,540         4,903
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                              9,564         1,774
                                   代行手数料等               手数料
                    信託業        営業上
                                                  その他
     親会社   三井住    東京都
                                   投資助言費用           3,357          182
                    務及び        の取引
                                                  未払金
     の子会   友信託    千代田     342,037
                         －
                    銀行業        役員の
                                吸収分割による承継
      社   銀行㈱     区
                     務        兼任
                                (承継資産合計)             18,603
                                 うち、投資有価証券             13,907
                                                   －
                                                        －
                                 うち、関係会社株式             4,663
                                (承継負債合計)               13
                                (差引純資産)             18,589
                                (分割対価)             無対価
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
         ③  投資助言費用
         　　各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
    当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

         会社
                      事業の     議決権等      関連当
         等の       資本金又は
                      内容     の所有      事者           取引金額           期末残高
     種類    名称   所在地     出資金                    取引の内容             科目
                      又は    (被所有)      との関           （百万円）           （百万円）
         又は       （百万円）
                      職業    割合(％)      係
         氏名
                                                 未収運用
                                営業上の
                                    運用受託報酬         9,252           5,176
     親会社    三井住             信託業務
                                                 受託報酬
            東京都                     取引
     の子会    友信託          342,037    及び銀行
                            －
            千代田区                    役員の兼
                                     投信販売             未払
      社   銀行㈱              業務
                                             9,656           1,737
                                 任
                                    代行手数料等             手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2019年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
                                325/345


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当事業年度（2020年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自   2018年4月1日              (自   2019年4月1日
                            　至   2019年3月31日）             　至   2020年3月31日）
     1株当たり純資産額                          16,814,137円07銭                18,821,541円72銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,921,511円21銭                3,052,463円23銭
    (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自   2018年4月1日              (自   2019年4月1日
                              至  2019年3月31日）              至  2020年3月31日）
     当期純利益                            5,764百万円                9,157百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            5,764百万円                9,157百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株

    中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                      第35期中間会計期間末
                                       （2020年9月30日）
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                            22,768
        金銭の信託                                            8,094
        未収委託者報酬                                            7,732
        未収運用受託報酬                                            5,430
                                                    3,718
        その他
        流動資産合計                                            47,745
      固定資産
        有形固定資産 
                                    ※1                 801
        無形固定資産                                            3,344
        投資その他の資産
         投資有価証券                                           9,175
         関係会社株式                                           5,636
         繰延税金資産                                            261
         その他                                             33
         投資その他の資産合計                                           15,106
        固定資産合計                                            19,252
      資産合計                                             66,997
     負債の部

      流動負債
        未払金                                            7,364
        未払法人税等                                             473
                                326/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        賞与引当金                                             289
        その他                            ※2                 612
        流動負債合計                                            8,740
      固定負債
        退職給付引当金                                             614
        資産除去債務                                             132
                                                      6
        その他
        固定負債合計                                             752
      負債合計                                             9,493
                                            （単位：百万円）

                                      第35期中間会計期間末
                                       （2020年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
                                                   17,239
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                                           17,239
        利益剰余金
         利益準備金                                            500
         その他利益剰余金
          別途積立金                                          2,100
                                                   35,114
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                                           37,714
        株主資本合計                                            56,953
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                             251
                                                     299
        繰延ヘッジ損益
        評価・換算差額等合計                                             551
       純資産合計                                             57,504
      負債・純資産合計                                              66,997
     中間損益計算書

                                            （単位：百万円）
                                      第35期中間会計期間
                                     （自    2020年4月1日
                                      至   2020年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                             17,868
       運用受託報酬                                             5,169
                                                     206
       その他営業収益
       営業収益合計                                             23,244
      営業費用                                              13,137
      一般管理費
                                   ※1                4,842
      営業利益
                                                    5,264
      営業外収益                              ※2                1,933
                                327/345


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      営業外費用                              ※3                1,484
      経常利益                                              5,714
      特別損失                                               110
      税引前中間純利益                                              5,603
      法人税、住民税及び事業税                                              1,692
                                                     62
      法人税等調整額
      法人税等合計                                              1,754
      中間純利益                                              3,848
    中間株主資本等変動計算書

    第35期中間会計期間（自            2020年4月1日        至  2020年9月30日）

                                                （単位：百万円）
                                   株主資本
                                         資本剰余金
                       資本金
                                 その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239             17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                      －             －             －
     当中間期末残高                      2,000             17,239             17,239
                                   株主資本

                              利益剰余金
                            その他利益剰余金
                                                  株主資本合計
                                          利益剰余金
                  利益準備金
                                  繰越利益
                                            合計
                         別途積立金
                                   剰余金
     当期首残高                305       2,100        35,122        37,528        56,767
     当中間期変動額
      剰余金の配当               194              △3,857        △3,662        △3,662
      中間純利益                              3,848        3,848        3,848
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
      （純額）
      当中間期変動額合計               194         －        △8        185        185
     当中間期末残高                500       2,100        35,114        37,714        56,953
                            評価・換算差額等

                                                  純資産合計
                   その他有価証券                    評価・換算差額等
                             繰延ヘッジ損益
                    評価差額金                      合計
     当期首残高                  △587           284         △302         56,464
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                              △3,662
      中間純利益                                               3,848
                                328/345


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      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  838           15         854          854
      額）
      当中間期変動額合計                  838           15         854         1,040
     当中間期末残高                   251          299          551        57,504
    重要な会計方針

                          第35期中間会計期間

                       （自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法

       有価証券
        子会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        その他有価証券
         時価のあるもの
          中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
          （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
         時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法

       時価法によっております。
     ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法

       時価法によっております。
     ４．固定資産の減価償却の方法

     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
        によっております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

       外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
      しております。
     ６．引当金の計上基準

     （1）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
     （2）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の
       見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
     ７．ヘッジ会計の会計処理

     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
                                329/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
       比較して有効性を判定しております。
     ８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     ９．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
     １０．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

         「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への
        移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結
        納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39
        号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適
        用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい
        て、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
                         第35期中間会計期間末
                          （2020年9月30日）
     ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　431百万円

     ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

    （中間損益計算書関係）

                          第35期中間会計期間
                       （自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日）
     ※1     減価償却実施額

            有形固定資産                       64百万円
            無形固定資産                      255百万円
     ※2     営業外収益の主要項目

            金銭の信託運用益                     1,775百万円
     ※3     営業外費用の主要項目

            デリバティブ費用                     1,335百万円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第35期中間会計期間（自            2020年4月1日　至         2020年9月30日）
                                330/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当事業年度期首         当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式     （株）

                     3,000             －           －         3,000
    ２．配当に関する事項

    配当金支払額
                       配当金の        １株当たり
         決議       株式の種類                         基準日        効力発生日
                       総額（百万円）        配当額（円）
     2020年6月26日

                普通株式          3,662     1,220,985      2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    （金融商品関係）

    第35期中間会計期間末（2020年9月30日）
      2020年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を
     把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照ください。）。
                                            （単位:    百万円）
                        貸借対照表計上額(*1)               時価(*1)           差額
     (1)現金及び預金                           22,768            22,768           －
     (2)金銭の信託                            8,094            8,094           －
     (3)未収委託者報酬                            7,732            7,732           －
     (4)未収運用受託報酬                            5,430            5,430           －
     (5)投資有価証券
                                 9,175            9,175           －
      その他有価証券
     (6)未払金                           (7,364)            (7,364)            －
     (7)デリバティブ取引(*2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                            (80)            (80)          －
     ヘッジ会計が適用されているもの                            (9)            (9)          －
      デリバティブ取引計                           (89)            (89)          －
    (*1)負債に計上されているものについては、(　　)で示しております。
    (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (注1)   金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      (1)現金及び預金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)金銭の信託

         信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、          及び(4)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (5)投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (6)未払金

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
                                331/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (7)デリバティブ取引
         (デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
     (注2)   非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式5,636百万円)は、市場価格がなく、かつ将

         来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（5）
         投資有価証券」には含めておりません。
    （有価証券関係）

    第35期中間会計期間末（2020年9月30日）
    １．子会社株式
     時価のある子会社株式はありません。
    なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認め
    られる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                 (単位：百万円)
                           貸借対照表計上額
     子会社株式                                 5,636
    ２．その他有価証券

                                               (単位：百万円)
                         貸借対照表
            区分                        取得原価            差額
                          計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                        8,605           8,201            403
            小計                  8,605           8,201            403
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         570           610           △40
            小計                   570           610           △40
            合計                  9,175           8,812            362
    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどがで
       きず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （デリバティブ取引関係）

    第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)通貨関連
                                   契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル               1,861          －       △2       △2
     市場取引以外          英ポンド                105         －       △0       △0
       の取引        カナダドル                19         －        0       0
               スイスフラン                50         －        0       0
               香港ドル                178         －       △0       △0
               ユーロ                306         －        3       3
             合計                 2,521          －        1       1
     （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
         2.  時価の算定方法
           取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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     (2)株式関連

                                   契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引
              売建               10,865           －      △82       △82
             合計                10,865           －      △82       △82
     （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
         2.  時価の算定方法
           金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                           契約額等の
       ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                時価
                         主なヘッジ対象                  うち1年超
      会計の方法          の種類等                   (百万円)               (百万円)
                                           (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                       3,535         －      △4
       原則的        英ポンド          投資有価証券              2,791         －      △5
      処理方法         カナダドル          子会社株式                8       －       0
               スイスフラン                         55       －       0
               香港ドル                         98       －      △0
               ユーロ                         84       －       0
                  合計                     6,574         －      △9
     （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （セグメント情報等）

    （セグメント情報）
     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    （関連情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
      単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
       ります。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
       しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

                  顧客の名称                         営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                   4,593百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*1)
                                          2,993百万円
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        (*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載して
          おります。
    （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      該当事項はありません。
    （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      該当事項はありません。
    （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                         第35期中間会計期間
                       （自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日）
      1株当たり純資産額                     19,168,213円23銭

      1株当たり中間純利益                     1,282,957円88銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

      ため記載しておりません。
     （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                第35期中間会計期間
                              （自   2020年4月1日
                               至  2020年9月30日）
     中間純利益                                    3,848百万円
     普通株式に係る中間純利益                                    3,848百万円
     普通株主に帰属しない金額                                        －
     普通株式の期中平均株式数                                      3,000株
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
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      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2021年    3月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
             名称                                  事業の内容
                         （2020年3月末日現在）
                                        銀行法に基づき銀行業を営むとと
                                        もに、金融機関の信託業務の兼営
      三井住友信託銀行株式会社                         342,037
                                        等に関する法律に基づき信託業務
                                        を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      株式会社ＳＢＩ証券                         48,323
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社中国銀行                         15,149
                                        ます。
                                335/345

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                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社東京スター銀行                         26,000
                                        ます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社静岡銀行                         90,845
                                        ます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社北國銀行                         26,673
                                        ます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      楽天証券株式会社                          7,495
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      松井証券株式会社                         11,945
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      マネックス証券株式会社                         12,200
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社トマト銀行                         17,810
                                        ます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社三重銀行                         15,295
                                        ます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社第三銀行                         37,461
                                        ます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      ａｕカブコム証券株式会社                          7,196
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社千葉興業銀行                         62,120
                                        ます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      野村證券株式会社                         10,000
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社                         10,000
                                        融商品取引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
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         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2020年7月27日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
      また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
      があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
      あります。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2020年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
    状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
    31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
    会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
    上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
    ている。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

    る。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
     る。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

     理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

     基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
     るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
     財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
     場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
     日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
     くなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

     るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
     なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
    を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                339/345









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                    独立監査人の監査報告書

                                                      2020年8月7日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              中島紀子           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているSMT               世界経済インデックス・オープンの2019年6月11日から2020年6月10日までの
     計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
     監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、SMT      世界経済インデックス・オープンの2020年6月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
     する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2020年12月１日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        竹　内　知　明　　印
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
    １日から2021年３月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日
    まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年９月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査

      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程

    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
    れているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の中間監査報告書

                                                     2021年2月10日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              中島紀子           印
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているSMT              世界経済インデックス・オープンの2020年6月11日から2020年12月10日までの中間計
    算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中
    間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
    準に準拠して、SMT          世界経済インデックス・オープンの2020年12月10日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
    て終了する中間計算期間（2020年6月11日から2020年12月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示し
    ているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
    中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
    諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
    れる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
    して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
    いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
                                344/345


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
    まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
     スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
     らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
     監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
     虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
     択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
     用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
     証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
     書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
     記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
     人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
     ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
     に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     三井住友トラスト・アセットマネジメント                     株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
    公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
       しております。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                345/345

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