財産四分法ファンド（毎月決算型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第29期(令和2年5月15日－令和2年11月16日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第29期(令和2年5月15日－令和2年11月16日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 財産四分法ファンド（毎月決算型） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月16日 提出
【計算期間】 第29特定期間(自 2020年5月15日至 2020年11月16日)
【ファンド名】 財産四分法ファンド（毎月決算型）
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、わが国の債券、株式、不動産投資信託証券（以下「J-REIT」ということがありま
す。）と外国の債券・株式に投資し、インカムゲイン（以下「配当等収益」ということがありま
す。）を確保しつつ、分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長
を目指します。
＜信託金限度額＞
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 （日本を含 ファンド （ ）
大型株 年2回 む） ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 ファンド・ なし
年4回 日本 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 ンズ （ ） ショート型/
一般 年6回 北米 絶対収益追求
公債 （隔月） 型
社債 欧州
その他債券 年12回 その他
クレジット属 （毎月） アジア （ ）
性
（ ） 日々 オセアニア
不動産投信 その他 中南米
（ ）
その他資産 アフリカ
（投資信託証券
（資産複合（株 中近東
式、債券、不動 （中東）
産投信）資産配
分固定型）） エマージン
グ
資産複合
（ ）
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
＜商品分類表定義＞
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［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
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(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
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(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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（注）普通分配金に対する課税については、後掲「４ 手数料等及び税金（５）課税上の取扱い」をご覧ください。
（２）【ファンドの沿革】
2006年5月30日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月1日 当ファンドの名称を「住信 財産四分法ファンド（毎月決算型）」から
「財産四分法ファンド（毎月決算型）」に変更
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況（2020年12月30日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
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（１）【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、わが国の債券、株式、J-REITと外国の債券・株式に
投資し、インカムゲインを確保しつつ、分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の
中長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該
ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
②投資対象
以下の投資信託証券を主要投資対象とします。
1. 国内債券インデックス マザーファンド
2. ジャパン・グロース マザーファンド
3. キャッシュフロー経営評価 マザーファンド
4. J-REIT・リサーチ マザーファンド
5. 外国債券インデックス マザーファンド
6. 外国株式インデックス マザーファンド
7. ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン（適格機関投資家専用）
8. 大和住銀/T.ロウ・プライスFOFs用新興国債券ファンド（適格機関投資家専用）
9．GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF（適格機関投資家専用）
10. ノムラFOFs用世界好配当株ファンド（適格機関投資家専用）
③投資態度
1)主として、投資対象投資信託証券への投資を通じて、わが国の債券、株式、J-REITと外国の債券・
株式に投資し、インカムゲインを確保しつつ、分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信
託財産の中長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。
2)債券（短期金融資産を含みます。）、株式、J-REITの基本資産配分割合を定めます。なお基本資産
配分割合には一定の変動幅を設けます。
3)前記2)の基本資産配分割合は原則として年1回、±5％の範囲で見直しを行います。
4)各投資対象投資信託証券の基本組入比率を定めます。なお投資しない投資対象投資信託証券もあり
ます。
5)前記4)の各投資対象投資信託証券の基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
6)各投資対象投資信託証券及び各投資対象投資信託証券の基本組入比率は原則として年1回見直しを
行います。
7)実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
8)資金動向や市況動向等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．金銭債権
ハ．約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を主として、投資対象投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券（金融
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商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投
資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、第1号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社債
券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。）
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。）
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
付の買入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ．前記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10％を超えて投資する可能性のある投資対象投資信託証券
の概要は、下記「－ 投資対象投資信託証券の概要 －」に記載されている通りです。
― 投資対象投資信託証券の概要 ―
以下の内容は、2020年12月30日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今
後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象投資信託証券の運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、
当該投資信託証券に限定されます。
1．国内債券インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
※1
わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合 と連動する投資成
運用の基本方針
果を目標として運用を行います。
主要投資対象 わが国の公社債
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①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目
標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引
等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取
引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超え
ることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信
託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
投資態度
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において
行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに
外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取
引と類似の取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ
取引及び金利先渡取引を行うことができます。
※2
①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債 への投資は、
投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
す。
③外貨建資産への投資は行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
主な投資制限
れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債
券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定め
る合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク NOMURA-BPI総合
決算日 年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
設定日 2000年5月30日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※1「NOMURA-BPI総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を
表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマ
ンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證
券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用
いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
※2「転換社債型新株予約権付社債」とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財
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産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
号 及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。以下同じ。
2．ジャパン・グロース マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
わが国の株式を中心に投資します。短期的な市場動向に左右されず、独自
の調査に基づいたファンダメンタル重視の投資を行い、将来の資産価値極
運用の基本方針
大化をめざした中長期的な視点からの運用を行うことを基本方針としま
す。
主要投資対象 わが国の株式
①徹底した企業調査をベースとして、委託者が独自に利益成長力の高い企
業を発掘し、これら銘柄への投資を継続して行います。（ボトムアップ
アプローチ）
②利益成長力の高い企業を発掘するために、積極的に企業訪問を行いま
す。
③企業調査を踏まえて、当該企業の収益力・成長性、株価の妥当性の検
証、さらに、経営姿勢やリスクの所在等に関する分析も加えて、「ポジ
ティブ銘柄リスト」を策定します。
④「ポジティブ銘柄リスト」は、主として以下の観点から選定された銘柄
により構成されております。
a)EPSの成長性を重視した銘柄選定
b)業種別の株価動向を反映させた銘柄選定
投資態度
c)利益水準に対する株価の割安度を加味した銘柄選定
（「EPS」とは、税引後利益を発行済株式数で除して算出される1株
当たり利益のことです。）
⑤「ポジティブ銘柄リスト」から投資対象企業を絞り込み、ポートフォリ
オを組成します。
⑥株式への投資比率は、純資産総額に対して、通常100％に近い水準を維持
することを原則とします。
ただし、相場下落の可能性が高いと判断した場合には、キャッシュ比率
の引上げ及び以下に記載する有価証券先物取引等により、実質的な株式
への投資比率を引下げるように努めます。
⑦資金動向、市況動向等によっては、上記の内容の運用ができない場合も
ありえます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
①株式への投資割合には制限を設けません。
②投資信託証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
5％以下とします。
③同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
主な投資制限
れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係
る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：6月21日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
設定日 2002年9月20日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
3．キャッシュフロー経営評価 マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
わが国の株式を主要な投資対象として、中期的に、ベンチマークである
運用の基本方針
※
TOPIX（東証株価指数） を上回る投資成果を目指します。
主要投資対象 わが国の株式
①わが国の取引所上場株式及び店頭登録株式のうち、企業本来の投資価値
（フェアバリュー）に比して、現在の株価が割安と判断される銘柄に投
資します。
②銘柄選択にあたっては、主として以下の指標を重視し、アナリストリ
サーチ力を結集して、徹底した銘柄調査を行います。
（イ）キャッシュフローから導かれる理論株価
（ロ）業績モメンタムの変化
投資態度
③株式への投資比率は、原則として高位（95％以上）を保ちます。ただ
し、相場下落の可能性が高いと判断した場合には、キャッシュ比率の引
上げ及び以下に記載する有価証券先物取引等により、実質的な株式への
投資比率を引下げるよう努めます。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を
行うことができるものとします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
①株式への投資割合については制限を設けません。
②投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とし
ます。
③同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
主な投資制限
れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係
る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク TOPIX（東証株価指数）
決算日 年1回：6月29日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
設定日 2002年9月20日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指
数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重
型の株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同
指数に関する全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起
因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
4．J-REIT・リサーチ マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
J-REITを主な投資対象として、安定したインカムゲインの確保と投資信託
運用の基本方針
財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
わが国の取引所に上場（上場予定並びにわが国の取引所に準ずる市場で取
主要投資対象
引されている場合を含みます。）しているJ-REIT
①J-REITへの投資にあたっては、各銘柄の投資適格性等を考慮したうえ
で、投資環境調査、各銘柄の保有不動産分析、収益並びに配当の予想等
に基づき、銘柄選択を行います。
投資態度 ②J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持することを基本としま
す。
③ただし、資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等並びに投資
信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の30％
以下とします。
③株式への投資は行いません。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35％以
主な投資制限
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新投資口予約権証券に係る取引を含みます。）について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：1月17日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
設定日 2005年1月17日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
5．外国債券インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債イン
※
運用の基本方針
デックス （除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用
を行います。
主要投資対象 日本を除く世界の主要国の公社債
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークと
し、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引
等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取
引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超え
ることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信
託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
投資態度 金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場に
おける有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取
引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動
リスクを回避するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通
貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、通
貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避
するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避
するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投
資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
す。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
主な投資制限
れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付
債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定
める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
決算日 年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
設定日 2000年5月30日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「FTSE世界国債インデックス」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の
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総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLC
は、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っており
ま せん。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLC
は、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何
ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
Fixed Income LLCに帰属します。
6．外国株式インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、
※
運用の基本方針
MSCIコクサイ・インデックス （円ベース）に連動する投資成果を目標と
して運用を行います。
原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国
主要投資対象
の株式
①原則としてMSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散
投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動す
る投資成果を目標として運用を行います。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物
取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指
数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総
額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内
投資態度
において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証
券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る選択権取引並
びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オ
プション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信
託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった
通貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡
取引を行うことができます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
④投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
す。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
主な投資制限 ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係
る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）
決算日 年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
設定日 2000年5月30日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「MSCIコクサイ・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場
の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等の知
的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を
変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
7．ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン（適格機関投資家専用）
運用会社 大和アセットマネジメント株式会社
安定した収益の確保及び投資信託財産の着実な成長をめざして運用を行い
運用の基本方針
ます。
ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド（以下本概要中において「マザー
主要投資対象
ファンド」といいます。）の受益証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
①主としてマザーファンドの受益証券に投資することにより、安定した収
益の確保及び投資信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
②マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で投資信託財産の
純資産総額の90％程度以上に維持することを基本とします。
③マザーファンドにおける海外のソブリン債等への投資にあたっては、以
下のような点に留意しながら運用を行うことを基本とします。
（イ）米ドル、カナダ・ドル及びオーストラリア・ドル等をドル通貨圏、
ユーロ、ポンド、北欧通貨及び東欧通貨等を欧州通貨圏とし、2通貨
圏への投資割合をそれぞれ投資信託財産の純資産総額の50％程度ず
つとすることを基本とします。
※北欧通貨：スウェーデン・クローナ、デンマーク・クローネ、ノ
ルウェー・クローネ
※東欧通貨：ハンガリー・フォリント、ポーランド・ズロチ、チェ
コ・コルナ等
（ロ）ドル通貨圏内では米ドルへの投資割合を50％程度、欧州通貨圏内で
はユーロへの投資割合を50％程度とすることを基本とします。（た
だし、欧州通貨圏の投資対象通貨がユーロに統合される場合は、統
合される通貨で実際に投資されている比率をユーロで実際に投資さ
れている比率に加算した比率に基づいて、配分比率を見直しま
投資態度
す。）
（ハ）国債については、取得時においてA格相当以上（ムーディーズでA3以
上又はS&PでA-以上）とすることを基本とします。国債を除く投資対
象の格付けは、取得時においてAA格相当以上（ムーディーズでAa3以
上又はS&PでAA-以上）とすることを基本とします。
※
（ニ）ポートフォリオの修正デュレーション は5（年）程度から10（年）
程度の範囲を基本とします。
（ホ）金利リスク調整のため、ドル通貨圏と欧州通貨圏の通貨建の国債先
物取引等を利用することがあります。
④保有実質外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行
いません。ただし、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取
り又は支払いにかかる為替予約等は行うことができるものとします。保
有実質外貨建資産とは、投資信託財産にかかる保有外貨建資産とマザー
ファンドの投資信託財産にかかる保有外貨建資産のうち投資信託財産に
属するとみなした資産との合計をいいます。
⑤当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急
激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財
産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
①株式への投資は、転換社債の転換及び転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権の行使等により取得したものに限り、株式への実質投資割合
は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割
合は、純資産総額の5％以下とします。
主な投資制限
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以
内となるよう調整を行なうこととします。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 毎月7日（休業日の場合翌営業日）。
①分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みま
す。）等とします。
②原則として、安定した分配を継続的に行なうことを目標に分配金額を決
収益の分配 定します。ただし、基準価額の水準等によっては、上記にかかわらず今
後の安定分配を継続するための分配原資の水準を考慮したうえで分配を
することがあります。なお、分配対象額が少額の場合には、分配を行な
わないことがあります。
信託報酬 純資産総額に対して年率0.473％(税抜0.43％)
設定日 2006年5月31日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「デュレーション」とは、債券価格の金利変動に対する感応度で、この値が大きいほど、金利変動
に対する債券価格の変動率が大きくなります。
8．大和住銀/T.ロウ・プライスFOFs用新興国債券ファンド（適格機関投資家専用）
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国の政府及び政府機関等
の発行する米ドル建の債券を中心に投資を行うことにより、安定的かつ高
運用の基本方針
水準の利息収益の確保と投資信託財産の長期的な成長をめざして運用を行
います。
新興国債券マザーファンド（以下本概要中において「マザーファンド」と
主要投資対象
いいます。）
①マザーファンドへの投資を通じて、新興国の政府及び政府機関等の発行
する米ドル建の債券を中心に投資します。
（米ドル建以外の資産へ投資する場合もあります。）
②JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グ
※
投資態度
ローバル・ダイバーシファイド（円換算） をベンチマークとします。
③実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いませ
ん。
④マザーファンドにおける運用指図にかかる権限をティー ・ ロウ・プライ
ス・インターナショナル・リミテッドに委託します。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
①株式への実質投資割合は、転換社債の転換及び転換社債型新株予約権付
社債の新株予約権行使等により取得したものに限り、取得時において投
資信託財産の純資産総額の5％以内とします。
②投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以内
とします。ただし、マザーファンドへの投資割合には制限はありませ
ん。
③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
④デリバティブ取引（有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引
及び為替先渡取引等をいいます。）の利用はヘッジ目的に限定しませ
主な投資制限 ん。
⑤デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定
める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えな
いこととします。
⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グロー
ベンチマーク
バル・ダイバーシファイド（円換算）
決算日 毎月7日（休業日の場合は翌営業日）。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益及び売買益（評価損
益も含みます。）等の範囲内とします。
②収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、運用会社が決
収益の分配 定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことが
あります。
③留保益の運用については特に制限を設けず、運用会社の判断に基づき、
元本部分と同一の運用を行います。
信託報酬 純資産総額に対して年率0.649％（税抜0.59％）
設定日 2006年5月31日
信託期間 原則として無期限
運用再委託会社
ティー ・ ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファ
イド」（JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド）とは、J.P. Morgan Securities LLC
が公表する債券指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他一切の権利はJ.P.
Morgan Securities LLCに帰属します。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・イン
デックス・グローバル・ダイバーシファイド（円換算）とは、米ドルベースのJPモルガン・エ
マージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイドを三井住友
DSアセットマネジメント株式会社が円換算したものです。
9．GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF（適格機関投資家専用）
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド（適格機関投資家専用）を
運用の基本方針 通じ、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長を
図ることを目的とします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド（適格機関投資家専
主要投資対象
用）」（以下本概要中において「マザーファンド」といいます。）
①主として、マザーファンドの受益証券への投資を通じて、世界の新興国
の債券に投資し、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長
期的な成長を目指した運用を行います。
②外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、外国通貨表示の預金その他の資
投資態度 産をいいます。以下同じ。）については、原則として為替ヘッジを行い
ません。
③マザーファンドの投資対象は、主に米ドル建の債券とします。
④マザーファンドの純資産総額の25％を上限に米ドル以外の通貨建の債券
に投資します。
①株式への実質投資割合は、純資産総額の10％以下とします。
②投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資
割合は、純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
④デリバティブ取引（有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引
及び為替先渡取引をいいます。）の利用は、ヘッジ目的に限定しませ
ん。
⑤デリバティブ取引等を行う場合（マザーファンドを通じて実質的にデリ
バティブ取引等を行う場合を含みます。）は、デリバティブ取引等によ
る投資についてのリスク量（以下「市場リスク量」といいます。）が、
純資産総額の80％以内となるよう管理するものとします。ただし、実際
主な投資制限 にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わない
ことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商
品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク
相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算
出方法のうち、内部管理モデル方式（バリュー・アット・リスク方式）
による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エク
スポージャー」、「債券等エクスポージャー」及び「デリバティブ等エ
クスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則として、それぞれで10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率
を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にした
がい当該比率以内となるよう調整するものとします。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 毎月7日（休業日の場合は翌営業日）。
運用会社が基準価額水準、市況動向等を勘案し、原則として、繰越分を含
めた配当等収益から分配金額を決定します。ただし、繰越分を含めた売買
収益の分配 益から分配を行うこともあります。また、必ず分配を行うものではありま
せん。留保益の運用については、特に制限を設けず、運用会社の判断に基
づき、元本部分と同一の運用を行います。
信託報酬 純資産総額に対して年率0.671％（税抜0.61％）
設定日 2006年5月31日
信託期間 原則として無期限
マザーファンドの運用の指図に関する権限を「J.P.モルガン・インベスト
運用再委託会社
メント・マネージメント・インク」に委託します。
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
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10．ノムラFOFs用世界好配当株ファンド（適格機関投資家専用）
運用会社 野村アセットマネジメント株式会社
世界好配当株投信 マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、投資信託
運用の基本方針
財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
「世界好配当株投信 マザーファンド」（以下本概要中において「マザー
主要投資対象
ファンド」といいます。）受益証券
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界各国の株式に
投資します。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持すること
投資態度 を基本とします。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります 。
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
て投資信託財産の純資産総額の20％以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投
資信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑥同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％
以内とします。
⑦同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割
合は、投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
主な投資制限
⑧投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以内
とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同
規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行いません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 原則、3月・6月・9月・12月の各7日（休業日の場合は翌営業日）。
毎決算時に分配を行います。収益分配金額は、分配原資の範囲内で、基準
収益の分配
価額水準等を勘案して運用会社が決定するものとします。
信託報酬 純資産総額に対して年率0.55％（税抜0.5％）
設定日 2006年5月31日
信託期間 原則として無期限
運用再委託会社 マザーファンドにおける株式等の運用の指図に関する権限の一部を「ノム
又は助言会社 ラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド」に外部委託いたします。
受託会社 野村信託銀行株式会社
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（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
毎決算時（決算日は毎月14日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方
針に基づき収益分配を行います。
・分配対象額の範囲
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経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益の
うち、投資信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みま
す。） 及び売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。）等の全額とします。
・分配対象額についての分配方針
原則として、配当等収益を原資として、毎決算期に安定した分配を行うことを目指します。また
3月、6月、9月、12月の決算時には売買益を配当等収益に加算して分配することを目指します。
ただし、売買益が確保できた場合でも、基準価額水準、市況動向等を勘案して、加算分配を行わ
ないことがあります。委託会社はこのほか、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決
定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
・留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用
を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
①投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は投資信託財産の純資産総額の50％未満とします。
③株式への直接投資は行いません。
④外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
⑤委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
き、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
⑥委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。）を
目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有
価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間
は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日
までの間又は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金
入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の
借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととしま
す。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日
からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。なお、借入金
の利息は投資信託財産中より支弁します。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
※上記④における「外貨建資産への実質投資割合」とは、当ファンドの投資信託財産の純資産総額
に対する、当ファンドの投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資対象投資信託証券の
投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち当ファンドの投資信託財産に属するとみなし
た額の合計額の割合をいいます。また、「当ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」と
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は、当ファンドの投資信託財産に属する投資対象投資信託証券の時価総額に、投資対象投資信託
証券の投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
＜その他の投資制限＞
イ．当ファンドでは直接デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる
取引及び選択権付債券売買を含みます。）は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバ
ティブ取引等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した
額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
３【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
③為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
④金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
⑤信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
能性があります。
⑦流動性リスク
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時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
と があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①同じ投資対象投資信託証券に投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象
投資信託証券において有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがありま
す。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
①取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3％（税抜 3.0％）（※1）の率を上限として、販
売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の
対価として、販売会社に支払われます。
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※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
じ。）。
②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
※2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時には、解約請求受付日の翌々営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留
保額（※）として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
1.078％（税抜 0.98％）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬
率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.473％ （税抜 0.43％）
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.55％ （税抜 0.5％） でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.055％ （税抜 0.05％）
の実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託
終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
なお上記のほかに、投資対象投資信託証券に関しても信託報酬がかかります。
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（参考）各投資対象投資信託証券の信託報酬等
各投資対象投資信託証券の信託報酬（投資信託財産の純資産総額に対する年率）は下記の通りです。
当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の
管理等の対価として、投資対象投資信託証券から支払われます。
なお、各投資対象投資信託証券とも、申込手数料、解約手数料はありません。
投資対象投資信託証券名 信託報酬
三井住友トラスト・アセットマネジメントが設定
するマザーファンド
ありません。
（前記2 投資方針（2）投資対象 投資対象投資
信託証券の概要「1.」から「6.」）
ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン（適格機関
年率 0.473％ （税抜 0.43％）
投資家専用）
大和住銀/T.ロウ・プライスFOFs用新興国債券
年率 0.649％ （税抜 0.59％）
ファンド（適格機関投資家専用）
GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF（適格機
年率 0.671％ （税抜 0.61％）
関投資家専用）
ノムラFOFs用世界好配当株ファンド（適格機関投
年率 0.55％ （税抜 0.5％）
資家専用）
当ファンドの信託報酬に基本組入比率で按分した投資対象投資信託証券の信託報酬を含めた実質的な
信託報酬率の概算値は下記の通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象投資信託証券の実際
の組入状況により実質的な信託報酬率は変動します。
◎実質的な信託報酬率：年率1.4245％程度（税抜1.295％程度）
（投資対象とする投資信託証券：年率0.3465％程度（税抜0.315％程度））
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（投
資対象投資信託証券において負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、組入資産の保管に要する費
用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（投資対象投資信託
証券において負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
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手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
しておりません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
税 率 （内 訳）
2037年12月31日まで 20.315％ （所得税15.315％、住民税5％）
2038年1月1日以降 20％ （所得税15％、住民税5％）
（2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
す。
ハ．損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
NISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 （所得税のみ）
2037年12月31日まで 15.315％
2038年1月1日以降 15％
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
す。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
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ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2020年12月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2020年12月30日現在の状況について記載してあります。
【財産四分法ファンド（毎月決算型）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 7,487,713,852 58.45
親投資信託受益証券 日本 5,149,303,898 40.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 172,474,867 1.35
合計(純資産総額) 12,809,492,617 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
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日本 投資信託受益 大和住銀/T.ロウ･プライスFOFs用新 2,626,648,786 0.951 2,497,942,995 0.9566 2,512,652,228 19.62
証券 興国債券ファンド（適格機関投資家
専用）
日本 投資信託受益 ダイワFOFs用外債ソブリン･オープン 2,950,401,935 0.841 2,481,288,027 0.8433 2,488,073,951 19.42
証券 （適格機関投資家専用）
日本 親投資信託受 キャッシュフロー経営評価 マザー 426,888,827 3.0752 1,312,768,521 3.0469 1,300,687,566 10.15
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 ジャパン・グロース マザーファン 397,065,382 3.1967 1,269,298,907 3.2603 1,294,552,264 10.11
益証券 ド
日本 親投資信託受 Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ マザー 397,457,563 3.1194 1,239,829,122 3.2558 1,294,042,333 10.10
益証券 ファンド
日本 投資信託受益 ノムラFOFs用世界好配当株ファンド 1,017,284,612 1.2436 1,265,095,143 1.2474 1,268,960,825 9.91
証券 （適格機関投資家専用）
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 420,469,762 3.0006 1,261,661,567 2.9967 1,260,021,735 9.84
益証券 ンド
日本 投資信託受益 ＧＩＭ ＦＯＦｓ用新興国ソブリン・ 1,654,478,197 0.731 1,209,423,562 0.7362 1,218,026,848 9.51
証券
オープンＦ（適格機関投資家専用）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 58.45
親投資信託受益証券 40.20
合計 98.65
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第10特定期間末 (2011年 5月16日) 75,509,825,963 75,903,633,112 6,136 6,168
第11特定期間末 (2011年11月14日) 55,691,563,144 56,013,701,814 5,532 5,564
第12特定期間末 (2012年 5月14日) 48,475,025,751 48,747,207,319 5,699 5,731
第13特定期間末 (2012年11月14日) 38,390,748,647 38,510,836,673 5,754 5,772
第14特定期間末 (2013年 5月14日) 45,843,954,522 45,901,133,885 8,018 8,028
第15特定期間末 (2013年11月14日) 36,433,647,915 36,481,125,187 7,674 7,684
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第16特定期間末 (2014年 5月14日) 31,725,875,563 31,765,280,095 8,051 8,061
第17特定期間末 (2014年11月14日) 30,301,719,396 30,334,948,766 9,119 9,129
第18特定期間末 (2015年 5月14日) 26,050,410,677 26,077,683,993 9,552 9,562
第19特定期間末 (2015年11月16日) 22,576,843,637 22,601,040,197 9,331 9,341
第20特定期間末 (2016年 5月16日) 19,388,017,079 19,410,561,901 8,600 8,610
第21特定期間末 (2016年11月14日) 17,813,408,293 17,834,392,382 8,489 8,499
第22特定期間末 (2017年 5月15日) 17,908,159,419 17,927,365,172 9,324 9,334
第23特定期間末 (2017年11月14日) 16,873,831,044 16,891,098,311 9,772 9,782
第24特定期間末 (2018年 5月14日) 15,696,568,086 15,712,956,346 9,578 9,588
第25特定期間末 (2018年11月14日) 14,430,929,839 14,446,358,650 9,353 9,363
第26特定期間末 (2019年 5月14日) 13,785,458,562 13,800,170,246 9,370 9,380
第27特定期間末 (2019年11月14日) 13,767,235,331 13,781,138,083 9,903 9,913
第28特定期間末 (2020年 5月14日) 11,643,023,690 11,656,126,071 8,886 8,896
第29特定期間末 (2020年11月16日) 12,609,784,469 12,622,551,178 9,877 9,887
2019年12月末日 13,818,450,232 ― 10,124 ―
2020年 1月末日 13,616,261,381 ― 10,104 ―
2月末日 13,133,664,744 ― 9,838 ―
3月末日 11,422,717,961 ― 8,679 ―
4月末日 11,572,360,916 ― 8,824 ―
5月末日 12,197,492,671 ― 9,322 ―
6月末日 12,293,297,944 ― 9,409 ―
7月末日 12,316,987,896 ― 9,475 ―
8月末日 12,672,824,654 ― 9,808 ―
9月末日 12,421,467,103 ― 9,652 ―
10月末日 12,097,850,146 ― 9,444 ―
11月末日 12,680,326,787 ― 9,982 ―
12月末日 12,809,492,617 ― 10,171 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第10特定期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 192
第11特定期間 2011年 5月17日～2011年11月14日 192
第12特定期間 2011年11月15日～2012年 5月14日 192
第13特定期間 2012年 5月15日～2012年11月14日 122
第14特定期間 2012年11月15日～2013年 5月14日 100
第15特定期間 2013年 5月15日～2013年11月14日 60
第16特定期間 2013年11月15日～2014年 5月14日 60
第17特定期間 2014年 5月15日～2014年11月14日 60
第18特定期間 2014年11月15日～2015年 5月14日 60
第19特定期間 2015年 5月15日～2015年11月16日 60
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第20特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 60
第21特定期間 2016年 5月17日～2016年11月14日 60
第22特定期間 2016年11月15日～2017年 5月15日 60
第23特定期間 2017年 5月16日～2017年11月14日 60
第24特定期間 2017年11月15日～2018年 5月14日 60
第25特定期間 2018年 5月15日～2018年11月14日 60
第26特定期間 2018年11月15日～2019年 5月14日 60
第27特定期間 2019年 5月15日～2019年11月14日 60
第28特定期間 2019年11月15日～2020年 5月14日 60
第29特定期間 2020年 5月15日～2020年11月16日 60
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第10特定期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 1.8
第11特定期間 2011年 5月17日～2011年11月14日 △6.7
第12特定期間 2011年11月15日～2012年 5月14日 6.5
第13特定期間 2012年 5月15日～2012年11月14日 3.1
第14特定期間 2012年11月15日～2013年 5月14日 41.1
第15特定期間 2013年 5月15日～2013年11月14日 △3.5
第16特定期間 2013年11月15日～2014年 5月14日 5.7
第17特定期間 2014年 5月15日～2014年11月14日 14.0
第18特定期間 2014年11月15日～2015年 5月14日 5.4
第19特定期間 2015年 5月15日～2015年11月16日 △1.7
第20特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 △7.2
第21特定期間 2016年 5月17日～2016年11月14日 △0.6
第22特定期間 2016年11月15日～2017年 5月15日 10.5
第23特定期間 2017年 5月16日～2017年11月14日 5.4
第24特定期間 2017年11月15日～2018年 5月14日 △1.4
第25特定期間 2018年 5月15日～2018年11月14日 △1.7
第26特定期間 2018年11月15日～2019年 5月14日 0.8
第27特定期間 2019年 5月15日～2019年11月14日 6.3
第28特定期間 2019年11月15日～2020年 5月14日 △9.7
第29特定期間 2020年 5月15日～2020年11月16日 11.8
(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分
配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
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第10特定期間 2010年11月16日～2011年 5月16日 619,329,143 25,242,957,731 123,064,734,110
第11特定期間 2011年 5月17日～2011年11月14日 529,813,078 22,926,212,535 100,668,334,653
第12特定期間 2011年11月15日～2012年 5月14日 478,677,223 16,090,271,609 85,056,740,267
第13特定期間 2012年 5月15日～2012年11月14日 309,503,503 18,650,673,760 66,715,570,010
第14特定期間 2012年11月15日～2013年 5月14日 203,255,156 9,739,462,150 57,179,363,016
第15特定期間 2013年 5月15日～2013年11月14日 68,662,079 9,770,752,125 47,477,272,970
第16特定期間 2013年11月15日～2014年 5月14日 52,813,983 8,125,554,146 39,404,532,807
第17特定期間 2014年 5月15日～2014年11月14日 47,973,359 6,223,135,381 33,229,370,785
第18特定期間 2014年11月15日～2015年 5月14日 41,146,511 5,997,201,061 27,273,316,235
第19特定期間 2015年 5月15日～2015年11月16日 42,930,113 3,119,685,875 24,196,560,473
第20特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 33,573,227 1,685,311,410 22,544,822,290
第21特定期間 2016年 5月17日～2016年11月14日 19,847,542 1,580,580,701 20,984,089,131
第22特定期間 2016年11月15日～2017年 5月15日 69,914,057 1,848,250,120 19,205,753,068
第23特定期間 2017年 5月16日～2017年11月14日 31,576,301 1,970,062,350 17,267,267,019
第24特定期間 2017年11月15日～2018年 5月14日 26,989,633 905,996,331 16,388,260,321
第25特定期間 2018年 5月15日～2018年11月14日 12,780,683 972,229,321 15,428,811,683
第26特定期間 2018年11月15日～2019年 5月14日 12,467,011 729,594,583 14,711,684,111
第27特定期間 2019年 5月15日～2019年11月14日 14,300,033 823,231,321 13,902,752,823
第28特定期間 2019年11月15日～2020年 5月14日 19,642,929 820,014,655 13,102,381,097
第29特定期間 2020年 5月15日～2020年11月16日 18,330,239 354,002,017 12,766,709,319
(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
以下の（参考）につきまして、
基準日現在におきまして、「国内債券インデックス マザーファンド」及び「外国株式インデックス マザーファンド」は組
み入れておりませんので、当該ファンドの情報を記載しておりません。
（参考）
ジャパン・グロース マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 3,097,401,550 95.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 151,233,254 4.66
合計(純資産総額) 3,248,634,804 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
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買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 108,270,000 3.33
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 キーエンス 電気機器 2,000 44,570.00 89,140,000 58,000.00 116,000,000 3.57
日本 株式 ソニー 電気機器 10,900 7,607.00 82,916,300 10,285.00 112,106,500 3.45
日本 株式 オリンパス 精密機器 49,100 1,895.50 93,069,050 2,256.50 110,794,150 3.41
日本 株式 クスリのアオキホールディ 小売業 11,600 8,949.77 103,817,343 8,990.00 104,284,000 3.21
ングス
日本 株式 ダイフク 機械 8,100 9,060.00 73,386,000 12,760.00 103,356,000 3.18
日本 株式 信越化学工業 化学 5,700 12,345.00 70,366,500 18,040.00 102,828,000 3.17
日本 株式 バンダイナムコホールディ その他製 11,500 5,781.80 66,490,700 8,926.00 102,649,000 3.16
ングス 品
日本 株式 デクセリアルズ 化学 74,400 840.33 62,521,107 1,349.00 100,365,600 3.09
日本 株式 サイバーエージェント サービス 13,900 5,330.00 74,087,000 7,110.00 98,829,000 3.04
業
日本 株式 ダイキン工業 機械 4,300 16,625.00 71,487,500 22,920.00 98,556,000 3.03
日本 株式 スクウェア・エニックス・ 情報・通 14,700 5,688.91 83,627,038 6,260.00 92,022,000 2.83
ホールディングス 信業
日本 株式 島津製作所 精密機器 22,200 2,847.00 63,203,400 4,010.00 89,022,000 2.74
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 29,600 2,331.00 68,997,600 2,964.00 87,734,400 2.70
日本 株式 楽天 サービス 84,100 968.91 81,485,879 994.00 83,595,400 2.57
業
日本 株式 日本ユニシス 情報・通 20,600 3,391.19 69,858,514 4,040.00 83,224,000 2.56
信業
日本 株式 ファーストリテイリング 小売業 900 62,710.00 56,439,000 92,470.00 83,223,000 2.56
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 9,800 5,575.91 54,643,918 8,058.00 78,968,400 2.43
信業
日本 株式 日本電産 電気機器 5,700 6,797.00 38,742,900 12,980.00 73,986,000 2.28
日本 株式 ベルシステム２４ホール サービス 45,600 1,459.52 66,554,309 1,617.00 73,735,200 2.27
ディングス 業
日本 株式 村田製作所 電気機器 7,600 6,396.00 48,609,600 9,320.00 70,832,000 2.18
日本 株式 朝日インテック 精密機器 18,800 3,100.00 58,280,000 3,765.00 70,782,000 2.18
日本 株式 第一三共 医薬品 19,900 2,991.33 59,527,467 3,535.00 70,346,500 2.17
日本 株式 光通信 情報・通 2,800 24,128.10 67,558,707 24,180.00 67,704,000 2.08
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 15,200 3,836.00 58,307,200 4,321.00 65,679,200 2.02
ス 業
日本 株式 ＳＭＣ 機械 1,000 55,630.00 55,630,000 62,950.00 62,950,000 1.94
日本 株式 オービック 情報・通 2,900 18,980.00 55,042,000 20,730.00 60,117,000 1.85
信業
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 エフピコ 化学 13,800 4,110.00 56,718,000 4,335.00 59,823,000 1.84
日本 株式 エムスリー サービス 5,900 4,500.00 26,550,000 9,743.00 57,483,700 1.77
業
日本 株式 ジャストシステム 情報・通 7,400 7,510.00 55,574,000 7,170.00 53,058,000 1.63
信業
日本 株式 コナミホールディングス 情報・通 8,400 3,605.00 30,282,000 5,800.00 48,720,000 1.50
信業
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 建設業 0.72
食料品 0.48
化学 10.72
医薬品 2.56
機械 10.19
電気機器 13.26
精密機器 8.33
その他製品 3.72
電気・ガス業 0.74
陸運業 0.59
情報・通信業 18.28
卸売業 3.60
小売業 7.69
不動産業 0.78
サービス業 13.70
小計 95.34
合計 95.34
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 6円 106,581,300 108,270,000 3.33
取引
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(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
キャッシュフロー経営評価 マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 3,380,309,000 95.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 149,313,282 4.23
合計(純資産総額) 3,529,622,282 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 126,315,000 3.58
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 日本電信電話 情報・通 39,800 2,472.80 98,417,440 2,645.50 105,290,900 2.98
信業
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 11,000 5,380.00 59,180,000 8,058.00 88,638,000 2.51
信業
日本 株式 三井物産 卸売業 46,800 1,791.54 83,844,134 1,889.50 88,428,600 2.51
日本 株式 三菱商事 卸売業 34,800 2,448.51 85,208,478 2,541.00 88,426,800 2.51
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 186,100 422.24 78,578,864 456.10 84,880,210 2.40
ル・グループ
日本 株式 日本航空 空運業 37,200 1,950.69 72,565,668 1,995.00 74,214,000 2.10
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 5,000 15,482.16 77,410,800 14,590.00 72,950,000 2.07
日本 株式 Ｔ＆Ｄホールディングス 保険業 59,500 914.62 54,419,890 1,217.00 72,411,500 2.05
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 22,100 3,006.90 66,452,490 3,188.00 70,454,800 2.00
ループ
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日本 株式 イオンフィナンシャルサー その他金 57,000 1,064.66 60,685,620 1,236.00 70,452,000 2.00
ビス 融業
日本 株式 アイシン精機 輸送用機 22,600 3,118.77 70,484,279 3,095.00 69,947,000 1.98
器
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 18,600 3,858.31 71,764,566 3,755.00 69,843,000 1.98
日本 株式 第一生命ホールディングス 保険業 44,900 1,291.87 58,004,963 1,552.00 69,684,800 1.97
日本 株式 関西電力 電気・ガ 70,700 1,052.00 74,376,598 973.70 68,840,590 1.95
ス業
日本 株式 日産自動車 輸送用機 122,800 391.99 48,136,372 560.00 68,768,000 1.95
器
日本 株式 アルプスアルパイン 電気機器 49,600 1,377.73 68,335,689 1,358.00 67,356,800 1.91
日本 株式 バンダイナムコホールディ その他製 7,500 6,219.73 46,647,975 8,926.00 66,945,000 1.90
ングス 品
日本 株式 ローム 電気機器 5,500 7,010.54 38,557,970 9,990.00 54,945,000 1.56
日本 株式 住友金属鉱山 非鉄金属 11,800 3,267.06 38,551,308 4,579.00 54,032,200 1.53
日本 株式 エイチ・ツー・オー リテ 小売業 76,700 712.09 54,617,303 698.00 53,536,600 1.52
イリング
日本 株式 マツダ 輸送用機 76,500 625.09 47,819,385 692.00 52,938,000 1.50
器
日本 株式 日本製鉄 鉄鋼 39,400 981.47 38,669,918 1,328.00 52,323,200 1.48
日本 株式 日本精工 機械 57,700 807.36 46,584,672 896.00 51,699,200 1.46
日本 株式 日立製作所 電気機器 12,700 3,404.75 43,240,325 4,065.00 51,625,500 1.46
日本 株式 三井不動産 不動産業 23,900 1,879.06 44,909,534 2,158.50 51,588,150 1.46
日本 株式 ジェイ エフ イー ホー 鉄鋼 52,000 753.69 39,191,880 988.00 51,376,000 1.46
ルディングス
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 17,700 2,708.67 47,943,459 2,877.50 50,931,750 1.44
器
日本 株式 キヤノン 電気機器 25,700 2,084.88 53,581,653 1,978.00 50,834,600 1.44
日本 株式 セイコーエプソン 電気機器 33,200 1,246.44 41,381,808 1,531.00 50,829,200 1.44
日本 株式 東洋製罐グループホール 金属製品 44,800 1,161.19 52,021,312 1,127.00 50,489,600 1.43
ディングス
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 建設業 1.06
食料品 1.97
化学 1.94
医薬品 2.94
石油・石炭製品 1.01
ゴム製品 1.00
ガラス・土石製品 1.46
鉄鋼 2.94
非鉄金属 2.50
金属製品 2.47
機械 6.20
電気機器 12.41
輸送用機器 9.87
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他製品 2.87
電気・ガス業 1.95
陸運業 4.06
海運業 2.04
空運業 3.14
情報・通信業 6.36
卸売業 5.01
小売業 2.52
銀行業 8.68
証券、商品先物取引業 0.84
保険業 5.06
その他金融業 2.00
不動産業 2.47
サービス業 1.00
小計 95.77
合計 95.77
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 7円 124,501,850 126,315,000 3.58
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 401,750,228,850 97.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,549,144,147 2.56
合計(純資産総額) 412,299,372,997 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 374,880 89,612.25 33,593,840,280 75,000 28,116,000,000 6.82
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 142,333 205,836.12 29,297,272,912 189,500 26,972,103,500 6.54
クスト投資法人
日本 投資証券 平和不動産リート投資法人 164,580 134,909.27 22,203,368,081 128,600 21,164,988,000 5.13
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 78,322 276,948.2 21,691,137,011 255,200 19,987,774,400 4.85
日本 投資証券 日本リート投資法人 52,591 463,059.01 24,352,736,752 370,500 19,484,965,500 4.73
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 124,527 183,030.77 22,792,273,068 153,900 19,164,705,300 4.65
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 108,907 160,103.78 17,436,422,968 166,400 18,122,124,800 4.40
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 55,480 331,698.81 18,402,650,054 309,500 17,171,060,000 4.16
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 115,184 178,581.33 20,569,712,582 147,600 17,001,158,400 4.12
人
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 118,246 173,384.56 20,502,031,448 142,300 16,826,405,800 4.08
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 27,889 618,720.34 17,255,491,584 596,000 16,621,844,000 4.03
日本 投資証券 プレミア投資法人 122,614 142,330.25 17,451,681,575 127,500 15,633,285,000 3.79
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 24,854 679,214.84 16,881,205,678 598,000 14,862,692,000 3.60
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 39,577 318,134.69 12,590,817,006 342,000 13,535,334,000 3.28
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 17,870 782,205.13 13,978,005,801 700,000 12,509,000,000 3.03
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 26,640 498,670.77 13,284,589,548 435,500 11,601,720,000 2.81
法人
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 77,200 187,212.65 14,452,816,580 127,600 9,850,720,000 2.39
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 32,182 342,274.15 11,015,066,808 297,300 9,567,708,600 2.32
法人
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 98,654 101,040.2 9,968,020,733 95,700 9,441,187,800 2.29
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 53,740 209,704.54 11,269,521,979 170,500 9,162,670,000 2.22
日本 投資証券 いちごオフィスリート投資法人 121,290 103,118.82 12,507,282,032 74,400 9,023,976,000 2.19
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 46,961 137,375.63 6,451,296,960 162,600 7,635,858,600 1.85
日本 投資証券 ヘルスケア＆メディカル投資法人 45,720 135,597.76 6,199,529,936 132,100 6,039,612,000 1.46
日本 投資証券 Ｏｎｅリート投資法人 20,660 321,006.6 6,631,996,521 262,100 5,414,986,000 1.31
日本 投資証券 ＣＲＥロジスティクスファンド投資 33,802 143,515.95 4,851,126,141 157,100 5,310,294,200 1.29
法人
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 11,430 368,770.88 4,215,051,255 399,000 4,560,570,000 1.11
日本 投資証券 森トラスト・ホテルリート投資法人 39,400 138,304.81 5,449,209,647 115,100 4,534,940,000 1.10
日本 投資証券 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス 26,857 122,050.29 3,277,904,638 132,900 3,569,295,300 0.87
投資法人
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 5,150 761,276.44 3,920,573,666 656,000 3,378,400,000 0.82
日本 投資証券 森トラスト総合リート投資法人 22,900 164,375.46 3,764,198,034 133,000 3,045,700,000 0.74
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率（％）
投資証券 97.44
合計 97.44
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 118,479,959,058 42.11
フランス 29,637,491,349 10.53
イタリア 26,550,303,689 9.44
ドイツ 21,676,980,389 7.70
イギリス 18,629,587,493 6.62
スペイン 16,927,314,538 6.02
オーストラリア 7,617,285,281 2.71
ベルギー 7,063,592,222 2.51
オランダ 5,498,120,356 1.95
カナダ 5,458,035,613 1.94
オーストリア 4,263,454,016 1.52
アイルランド 2,380,127,169 0.85
メキシコ 2,373,902,270 0.84
フィンランド 1,779,218,901 0.63
ポーランド 1,736,928,877 0.62
デンマーク 1,443,550,682 0.51
マレーシア 1,368,082,001 0.49
イスラエル 1,231,825,069 0.44
シンガポール 1,218,906,070 0.43
スウェーデン 932,579,350 0.33
ノルウェー 610,894,953 0.22
小計 276,878,139,346 98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,493,965,454 1.60
合計(純資産総額) 281,372,104,800 100.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 1,186,622,668 0.42
買建 ドイツ 1,637,982,531 0.58
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 2,628,937,300 0.93
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 15,950,000 10,219.93 1,630,080,146 10,072.65 1,606,588,057 0.625 2030/8/15 0.57
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 14,100,000 10,302.91 1,452,711,696 10,101.76 1,424,348,409 0.625 2030/5/15 0.51
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 10,750,000 11,665.58 1,254,050,074 11,539.44 1,240,489,957 2.375 2027/5/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 9,990,000 12,103.03 1,209,092,822 11,867.73 1,185,586,279 2.625 2029/2/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 2% 11/15/26 10,220,000 11,343.35 1,159,291,126 11,259.66 1,150,738,071 2.000 2026/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 11,238.24 1,140,681,380 11,151.31 1,131,858,620 2.250 2024/11/15 0.40
フランス 国債証券 FRTR 3% 04/25/22 8,490,000 13,555.27 1,150,842,990 13,322.25 1,131,059,870 3.000 2022/4/25 0.40
フランス 国債証券 FRTR 4.5% 04/25/41 4,490,000 22,935.27 1,029,794,025 24,067.05 1,080,610,726 4.500 2041/4/25 0.38
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/28 8,920,000 12,240.49 1,091,851,903 12,014.89 1,071,728,596 2.875 2028/8/15 0.38
アメリカ 国債証券 T 2% 10/31/22 10,000,000 10,802.00 1,080,200,396 10,705.78 1,070,578,125 2.000 2022/10/31 0.38
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/22 10,000,000 10,651.20 1,065,120,114 10,583.27 1,058,327,927 1.500 2022/8/15 0.38
フランス 国債証券 FRTR 0% 03/25/25 8,090,000 13,008.69 1,052,403,738 13,065.69 1,057,014,645 0.000 2025/3/25 0.38
アメリカ 国債証券 T 0.25% 04/15/23 10,150,000 10,370.49 1,052,605,039 10,376.27 1,053,192,345 0.250 2023/4/15 0.37
アメリカ 国債証券 T 0.25% 07/31/25 10,000,000 10,343.58 1,034,358,300 10,312.80 1,031,280,469 0.250 2025/7/31 0.37
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 8,400,000 12,494.39 1,049,528,812 12,243.72 1,028,473,031 3.125 2028/11/15 0.37
アメリカ 国債証券 T 2.25% 02/15/27 8,950,000 11,544.29 1,033,214,224 11,435.13 1,023,444,386 2.250 2027/2/15 0.36
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 国債証券 T 1.75% 05/31/22 9,550,000 10,675.05 1,019,467,722 10,589.54 1,011,301,632 1.750 2022/5/31 0.36
アメリカ 国債証券 T 1.75% 03/31/22 9,550,000 10,648.16 1,016,900,131 10,562.25 1,008,695,432 1.750 2022/3/31 0.36
アメリカ 国債証券 T 1.5% 09/15/22 9,500,000 10,626.91 1,009,557,011 10,593.38 1,006,371,743 1.500 2022/9/15 0.36
フランス 国債証券 FRTR 2.5% 05/25/30 6,200,000 15,943.85 988,519,229 16,227.76 1,006,121,405 2.500 2030/5/25 0.36
フランス 国債証券 FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000 19,100.38 987,490,122 19,181.51 991,684,080 5.500 2029/4/25 0.35
フランス 国債証券 FRTR 3.5% 04/25/26 6,350,000 15,602.98 990,789,241 15,550.61 987,463,944 3.500 2026/4/25 0.35
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/27 8,550,000 11,609.78 992,636,964 11,470.71 980,745,784 2.250 2027/8/15 0.35
アメリカ 国債証券 T 1.375% 01/31/25 9,000,000 10,859.32 977,339,115 10,813.72 973,235,569 1.375 2025/1/31 0.35
アメリカ 国債証券 T 0.375% 07/31/27 9,500,000 10,300.63 978,559,898 10,205.26 969,499,868 0.375 2027/7/31 0.34
アメリカ 国債証券 T 1.625% 11/30/26 8,780,000 11,100.37 974,612,925 11,033.66 968,755,878 1.625 2026/11/30 0.34
アメリカ 国債証券 T 1.875% 07/31/22 9,000,000 10,728.82 965,594,353 10,638.06 957,425,536 1.875 2022/7/31 0.34
フランス 国債証券 FRTR 0.75% 6,870,000 13,677.14 939,619,790 13,916.63 956,073,158 0.750 2028/5/25 0.34
05/25/28
アメリカ 国債証券 T 1.375% 08/15/50 9,900,000 10,028.81 992,852,260 9,628.73 953,244,703 1.375 2050/8/15 0.34
フランス 国債証券 FRTR 5.75% 4,340,000 21,561.94 935,788,617 21,921.21 951,380,870 5.750 2032/10/25 0.34
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(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 98.40
合計 98.40
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 34 アメリカ 4,282,657.77 443,255,079 4,286,921.96 443,696,423 0.16
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 22 アメリカ 3,034,717.92 314,093,304 3,034,281.36 314,048,120 0.11
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 24 アメリカ 4,166,129.7 431,194,424 4,143,750 428,878,125 0.15
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 16 ユーロ 1,797,323.6 228,170,231 1,796,480 228,063,136 0.08
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 23 ユーロ 3,110,078.3 394,824,440 3,109,600 394,763,720 0.14
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 45 ユーロ 7,984,074.5 1,013,578,258 7,996,500 1,015,155,675 0.36
ス・ドイツ
金融先物取
引所
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 10,690,000.00 1,108,690,413 1,105,987,400 0.39
カナダドル 買建 1,920,000.00 156,118,250 155,155,200 0.06
ユーロ 買建 9,110,000.00 1,152,179,056 1,156,696,700 0.41
イギリスポンド 買建 1,510,000.00 209,351,194 211,098,000 0.08
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
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受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
＜申込コース＞
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨークの取引所の休業日
ロンドンの取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取
引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品取引法第2条第
8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に
おける取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益
権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことが
できます。
＜その他＞
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取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る 口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後 3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜ 一部解約 単位＞
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌々営業日の基準価額から、当該基準価額に0.3％の率を乗じて得
た解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
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＜受付不可日＞
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨークの取引所の休業日
ロンドンの取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の
受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投
資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
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（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
＜ 基準価額の算出頻度 ＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜ 主要な投資対象資産の評価方法 ＞
イ．内国投資信託受益証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の評価方法
計算日の前営業日の基準価額で評価します。
ロ．マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
ハ．マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
（イ）国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
（ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含み
ます。）
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘
柄は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
（ハ）公社債等
計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に
よって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値
によって計算します。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2006年 5月30日設定）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
原則として、毎月15日から翌月14日までとします。
ただし、第1計算期間は2006年5月30日から2006年8月14日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
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＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞
(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
＜反対者の買取請求権＞
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎年5月及び11月の決算時並びに償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）
を作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
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のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
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②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権 で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29特定期間(2020年5月15日から2020年
11月16日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【財産四分法ファンド（毎月決算型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第28特定期間
第29特定期間
（2020年 5月14日現在）
（2020年11月16日現在）
資産の部
流動資産
82,939,672 143,509,556
コール・ローン
6,834,273,551 7,372,568,905
投資信託受益証券
4,686,672,623 5,123,150,200
親投資信託受益証券
64,439,043
-
未収入金
11,668,324,889 12,639,228,661
流動資産合計
11,668,324,889 12,639,228,661
資産合計
負債の部
流動負債
13,102,381 12,766,709
未払収益分配金
1,903,998 4,559,451
未払解約金
522,578 615,118
未払受託者報酬
9,719,941 11,441,161
未払委託者報酬
52 252
未払利息
52,249 61,501
その他未払費用
25,301,199 29,444,192
流動負債合計
25,301,199 29,444,192
負債合計
純資産の部
元本等
13,102,381,097 12,766,709,319
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 1,459,357,407 △ 156,924,850
1,113,588,544 1,142,314,946
（分配準備積立金）
11,643,023,690 12,609,784,469
元本等合計
11,643,023,690 12,609,784,469
純資産合計
11,668,324,889 12,639,228,661
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第28特定期間 第29特定期間
自 2019年11月15日 自 2020年 5月15日
至 2020年 5月14日 至 2020年11月16日
営業収益
105,450,556 101,888,974
受取配当金
388 306
受取利息
1,332,481,353
△ 1,306,896,261
有価証券売買等損益
1,434,370,633
△ 1,201,445,317
営業収益合計
営業費用
40,233 35,777
支払利息
3,523,716 3,478,219
受託者報酬
65,541,049 64,694,783
委託者報酬
352,315 348,005
その他費用
69,457,313 68,556,784
営業費用合計
1,365,813,849
△ 1,270,902,630
営業利益又は営業損失（△）
1,365,813,849
△ 1,270,902,630
経常利益又は経常損失（△）
1,365,813,849
△ 1,270,902,630
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
340,041
△ 5,881,370
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 135,517,492 △ 1,459,357,407
22,125,995 15,352,693
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
22,125,995 15,352,693
額
653,076 807,522
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
653,076 807,522
額
80,291,574 77,586,422
分配金
△ 1,459,357,407 △ 156,924,850
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(2)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.収益及び費用の計上基準 受取配当金
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
３.その他 ファンドの計算期間
第29特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2020年 5月15日から2020年11月16
日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第28特定期間
第29特定期間
(2020年 5月14日現在)
(2020年11月16日現在)
１. 特定期間の末日にお 13,102,381,097口 12,766,709,319口
ける受益権の総数
２. ｢投資信託財産の計算 元本の欠損 1,459,357,407円 元本の欠損 156,924,850円
に関する規則(平成12
年総理府令第133号)｣
第55条の6第10号に規
定する額
３. 特定期間の末日にお 1口当たり純資産額 0.8886円 1口当たり純資産額 0.9877円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (8,886円) (1万口当たり純資産額) (9,877円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第28特定期間 第29特定期間
自 2019年11月15日 自 2020年 5月15日
至 2020年 5月14日 至 2020年11月16日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
第161期 第167期
自 2019年11月15日 自 2020年 5月15日
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第28特定期間 第29特定期間
自 2019年11月15日 自 2020年 5月15日
至 2020年 5月14日 至 2020年11月16日
至 2019年12月16日 至 2020年 6月15日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 26,369,661円 費用控除後の配当等収益額 A 24,878,933円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 118,444,801円 収益調整金額 C 114,437,573円
分配準備積立金額 D 1,094,054,908円 分配準備積立金額 D 1,111,085,434円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,238,869,370円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,250,401,940円
当ファンドの期末残存口数 F 13,724,280,846口 当ファンドの期末残存口数 F 13,075,175,603口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 902円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 956円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 13,724,280円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 13,075,175円
第162期 第168期
自 2019年12月17日 自 2020年 6月16日
至 2020年 1月14日 至 2020年 7月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 21,082,045円 費用控除後の配当等収益額 A 22,401,229円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 118,114,177円 収益調整金額 C 114,335,907円
分配準備積立金額 D 1,097,983,368円 分配準備積立金額 D 1,119,381,251円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,237,179,590円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,256,118,387円
当ファンドの期末残存口数 F 13,619,238,710口 当ファンドの期末残存口数 F 13,035,979,452口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 908円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 963円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 13,619,238円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 13,035,979円
第163期 第169期
自 2020年 1月15日 自 2020年 7月15日
至 2020年 2月14日 至 2020年 8月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 22,649,578円 費用控除後の配当等収益額 A 23,181,456円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 116,610,901円 収益調整金額 C 113,918,514円
分配準備積立金額 D 1,090,353,462円 分配準備積立金額 D 1,123,041,826円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,229,613,941円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,260,141,796円
当ファンドの期末残存口数 F 13,428,496,637口 当ファンドの期末残存口数 F 12,969,935,104口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 915円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 971円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 13,428,496円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,969,935円
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第28特定期間 第29特定期間
自 2019年11月15日 自 2020年 5月15日
至 2020年 5月14日 至 2020年11月16日
第164期 第170期
自 2020年 2月15日 自 2020年 8月15日
至 2020年 3月16日 至 2020年 9月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 19,253,798円 費用控除後の配当等収益額 A 19,911,581円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 115,469,816円 収益調整金額 C 113,526,167円
分配準備積立金額 D 1,086,737,522円 分配準備積立金額 D 1,126,533,369円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,221,461,136円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,259,971,117円
当ファンドの期末残存口数 F 13,269,088,226口 当ファンドの期末残存口数 F 12,893,585,847口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 920円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 977円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 13,269,088円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,893,585円
第165期 第171期
自 2020年 3月17日 自 2020年 9月15日
至 2020年 4月14日 至 2020年10月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 42,399,424円 費用控除後の配当等収益額 A 25,680,763円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 114,642,618円 収益調整金額 C 113,566,324円
分配準備積立金額 D 1,082,817,940円 分配準備積立金額 D 1,128,977,404円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,239,859,982円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,268,224,491円
当ファンドの期末残存口数 F 13,148,091,623口 当ファンドの期末残存口数 F 12,845,039,364口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 942円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 987円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 13,148,091円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,845,039円
第166期 第172期
自 2020年 4月15日 自 2020年10月15日
至 2020年 5月14日 至 2020年11月16日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 18,542,707円 費用控除後の配当等収益額 A 20,202,270円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 114,421,168円 収益調整金額 C 113,070,349円
分配準備積立金額 D 1,108,148,218円 分配準備積立金額 D 1,134,879,385円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,241,112,093円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,268,152,004円
当ファンドの期末残存口数 F 13,102,381,097口 当ファンドの期末残存口数 F 12,766,709,319口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 947円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 993円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
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第28特定期間 第29特定期間
自 2019年11月15日 自 2020年 5月15日
至 2020年 5月14日 至 2020年11月16日
収益分配金金額 I=F×H/10,000 13,102,381円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,766,709円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第29特定期間
自 2020年 5月15日
至 2020年11月16日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第29特定期間
(2020年11月16日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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第29特定期間
(2020年11月16日現在)
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第28特定期間 第29特定期間
自 2019年11月15日 自 2020年 5月15日
区分
至 2020年 5月14日 至 2020年11月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 13,902,752,823円 13,102,381,097円
期中追加設定元本額 19,642,929円 18,330,239円
期中一部解約元本額 820,014,655円 354,002,017円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第28特定期間 第29特定期間
（2020年 5月14日現在） （2020年11月16日現在）
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 38,941,576 41,647,395
親投資信託受益証券 86,732,683 108,761,370
合計 125,674,259 150,408,765
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資信託受益証券 ノムラFOFs用世界好配当株ファンド（適格機関 1,057,743,612 1,268,446,139
投資家専用）
ダイワFOFs用外債ソブリン･オープン（適格機関 2,950,401,935 2,444,703,043
投資家専用）
大和住銀/T.ロウ･プライスFOFs用新興国債券 2,626,648,786 2,464,059,226
ファンド（適格機関投資家専用）
ＧＩＭ ＦＯＦｓ用新興国ソブリン・オープンＦ 1,654,478,197 1,195,360,497
（適格機関投資家専用）
投資信託受益証券合計 8,289,272,530 7,372,568,905
親投資信託受益証券 Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ マザーファンド 397,457,563 1,210,973,702
ジャパン・グロース マザーファンド 435,037,995 1,346,573,105
キャッシュフロー経営評価 マザーファンド 450,151,599 1,319,709,442
外国債券インデックス マザーファンド 420,469,762 1,245,893,951
親投資信託受益証券合計 1,703,116,919 5,123,150,200
合計 12,495,719,105
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
ジャパン・グロース マザーファンド
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貸借対照表
2020年11月16日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 140,109,074
株式 3,118,160,000
派生商品評価勘定 7,250,700
未収配当金 13,393,500
差入委託証拠金 6,750,000
流動資産合計 3,285,663,274
資産合計 3,285,663,274
負債の部
流動負債
前受金 7,254,000
未払解約金 3,330,556
未払利息 246
流動負債合計 10,584,802
負債合計 10,584,802
純資産の部
元本等
元本 1,058,089,290
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 2,216,989,182
元本等合計 3,275,078,472
純資産合計 3,275,078,472
負債純資産合計 3,285,663,274
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年11月16日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
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2020年11月16日現在
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年11月16日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 1,058,089,290口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.0953円
の額
(1万口当たり純資産額) (30,953円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年11月16日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
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2020年11月16日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2020年11月16日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 5月15日
期首
期首元本額 1,179,536,991円
期中追加設定元本額 8,447,149円
期中一部解約元本額 129,894,850円
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区分 2020年11月16日現在
期末元本額 1,058,089,290円
期末元本額の内訳
ジャパン・グロース・ファンド 615,100,116円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 435,037,995円
ジャパン・グロース・ファンドＶＡ１（適格機関投資家専用） 7,951,179円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年11月16日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 475,291,933
合計 475,291,933
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ジャパン・グロース マザーファンド」の期首日から本報告書における開
示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年11月16日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 96,846,000 － 104,100,000 7,254,000
合計 96,846,000 － 104,100,000 7,254,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
協和エクシオ 8,000 2,749.00 21,992,000
明治ホールディングス 3,200 7,550.00 24,160,000
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アリアケジャパン 2,100 7,480.00 15,708,000
信越化学工業 6,400 15,330.00 98,112,000
富士フイルムホールディングス 8,100 5,671.00 45,935,100
ファンケル 10,000 3,865.00 38,650,000
デクセリアルズ 74,400 1,191.00 88,610,400
エフピコ 13,800 4,350.00 60,030,000
ＪＣＲファーマ 5,200 2,785.00 14,482,000
第一三共 19,900 3,505.00 69,749,500
ディスコ 1,000 30,450.00 30,450,000
ＳＭＣ 1,000 60,000.00 60,000,000
ダイキン工業 5,000 23,655.00 118,275,000
ダイフク 8,800 11,430.00 100,584,000
ＣＫＤ 14,200 2,087.00 29,635,400
日本電産 5,900 11,670.00 68,853,000
アンリツ 13,800 2,312.00 31,905,600
ソニー 11,700 9,491.00 111,044,700
キーエンス 2,000 53,060.00 106,120,000
シスメックス 2,100 10,540.00 22,134,000
村田製作所 8,000 8,134.00 65,072,000
島津製作所 23,100 3,585.00 82,813,500
オリンパス 50,700 2,204.00 111,742,800
朝日インテック 20,600 3,325.00 68,495,000
バンダイナムコホールディングス 13,100 8,766.00 114,834,600
ＳＨＯＥＩ 4,400 3,560.00 15,664,000
メタウォーター 10,400 2,420.00 25,168,000
富士急行 4,000 4,980.00 19,920,000
チェンジ 1,600 9,640.00 15,424,000
ＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 10,700 2,403.00 25,712,100
ＢＡＳＥ 1,500 11,000.00 16,500,000
マクアケ 1,600 10,980.00 17,568,000
オービック 2,900 20,410.00 59,189,000
ジャストシステム 7,400 7,300.00 54,020,000
伊藤忠テクノソリューションズ 4,300 3,685.00 15,845,500
東映アニメーション 3,400 6,860.00 23,324,000
日本ユニシス 21,900 3,655.00 80,044,500
光通信 2,800 25,820.00 72,296,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 14,700 5,490.00 80,703,000
コナミホールディングス 9,500 5,230.00 49,685,000
ソフトバンクグループ 10,300 6,789.00 69,926,700
ラクト・ジャパン 11,200 3,005.00 33,656,000
伊藤忠商事 29,600 2,709.50 80,201,200
クスリのアオキホールディングス 11,600 8,840.00 102,544,000
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良品計画 15,100 2,306.00 34,820,600
日本瓦斯 5,500 5,270.00 28,985,000
ファーストリテイリング 1,400 85,970.00 120,358,000
ＳＲＥホールディングス 6,100 3,075.00 18,757,500
エムスリー 6,800 8,082.00 54,957,600
サイバーエージェント 16,000 6,200.00 99,200,000
楽天 84,100 1,107.00 93,098,700
リクルートホールディングス 15,200 4,690.00 71,288,000
ベルシステム２４ホールディングス 45,600 1,643.00 74,920,800
東祥 8,500 1,438.00 12,223,000
東京都競馬 2,900 4,950.00 14,355,000
ダイセキ 12,900 2,978.00 38,416,200
合 計 716,000 3,118,160,000
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
キャッシュフロー経営評価 マザーファンド
貸借対照表
2020年11月16日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 167,952,328
株式 3,360,888,780
派生商品評価勘定 10,585,050
未収入金 2,047,800
未収配当金 30,783,650
差入委託証拠金 10,025,000
流動資産合計 3,582,282,608
資産合計 3,582,282,608
負債の部
流動負債
前受金 10,590,000
未払解約金 1,118,399
未払利息 295
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2020年11月16日現在
項目 金額（円）
流動負債合計 11,708,694
負債合計 11,708,694
純資産の部
元本等
元本 1,217,904,321
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 2,352,669,593
元本等合計 3,570,573,914
純資産合計 3,570,573,914
負債純資産合計 3,582,282,608
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年11月16日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年11月16日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 1,217,904,321口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.9317円
の額
(1万口当たり純資産額) (29,317円)
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年11月16日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年11月16日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2020年11月16日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2020年11月16日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 5月15日
期首
期首元本額 1,274,281,346円
期中追加設定元本額 1,648,785円
期中一部解約元本額 58,025,810円
期末元本額 1,217,904,321円
期末元本額の内訳
キャッシュフロー経営評価オープン 747,873,733円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 450,151,599円
キャッシュフロー経営評価オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 19,878,989円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年11月16日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
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株式 325,364,690
合計 325,364,690
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「キャッシュフロー経営評価 マザーファンド」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年11月16日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 145,560,000 － 156,150,000 10,590,000
合計 145,560,000 － 156,150,000 10,590,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
大成建設 9,200 3,540.00 32,568,000
積水ハウス 9,500 1,918.00 18,221,000
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 31,900 1,694.00 54,038,600
日本たばこ産業 25,100 2,160.50 54,228,550
東ソー 29,000 1,714.00 49,706,000
三井化学 18,100 2,932.00 53,069,200
武田薬品工業 18,500 3,565.00 65,952,500
エーザイ 4,000 7,813.00 31,252,000
第一三共 12,500 3,505.00 43,812,500
コスモエネルギーホールディングス 21,800 1,757.00 38,302,600
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 28,900 1,760.00 50,864,000
日本電気硝子 16,300 2,234.00 36,414,200
太平洋セメント 6,500 2,954.00 19,201,000
日本製鉄 46,800 1,215.00 56,862,000
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ジェイ エフ イー ホールディングス 64,300 901.00 57,934,300
住友金属鉱山 14,600 3,752.00 54,779,200
ＳＵＭＣＯ 20,800 1,718.00 35,734,400
東洋製罐グループホールディングス 48,800 1,102.00 53,777,600
東プレ 29,000 1,229.00 35,641,000
牧野フライス製作所 8,900 4,240.00 37,736,000
サトーホールディングス 7,800 2,121.00 16,543,800
日本精工 56,500 916.00 51,754,000
岡野バルブ製造 14,500 2,558.00 37,091,000
三菱重工業 14,400 2,448.00 35,251,200
日立製作所 14,000 3,872.00 54,208,000
明電舎 10,400 1,697.00 17,648,800
セイコーエプソン 58,500 1,403.00 82,075,500
パナソニック 36,400 1,100.00 40,040,000
アンリツ 14,000 2,312.00 32,368,000
アルプスアルパイン 43,100 1,465.00 63,141,500
ローム 5,800 8,630.00 50,054,000
新光電気工業 16,900 1,990.00 33,631,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 5,500 6,310.00 34,705,000
日産自動車 172,600 469.00 80,949,400
日野自動車 63,700 945.00 60,196,500
アイシン精機 19,800 3,325.00 65,835,000
マツダ 82,700 658.00 54,416,600
本田技研工業 19,000 3,055.00 58,045,000
八千代工業 23,300 505.00 11,766,500
バンダイナムコホールディングス 8,300 8,766.00 72,757,800
凸版印刷 23,500 1,459.00 34,286,500
関西電力 65,900 997.80 65,755,020
ＳＢＳホールディングス 7,000 2,419.00 16,933,000
東日本旅客鉄道 8,700 6,260.00 54,462,000
東海旅客鉄道 5,000 14,150.00 70,750,000
日本郵船 25,100 2,138.00 53,663,800
商船三井 20,800 2,650.00 55,120,000
日本航空 50,400 1,938.00 97,675,200
電通国際情報サービス 5,200 6,070.00 31,564,000
日本電信電話 44,200 2,482.50 109,726,500
東宝 3,900 4,450.00 17,355,000
ソフトバンクグループ 11,500 6,789.00 78,073,500
三井物産 17,500 1,832.00 32,060,000
三菱商事 13,000 2,496.00 32,448,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 70,700 678.00 47,934,600
コンコルディア・フィナンシャルグループ 47,500 395.00 18,762,500
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三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 199,600 461.10 92,035,560
りそなホールディングス 94,500 378.70 35,787,150
三井住友フィナンシャルグループ 22,800 3,158.00 72,002,400
千葉銀行 30,000 609.00 18,270,000
ふくおかフィナンシャルグループ 18,900 1,951.00 36,873,900
みずほフィナンシャルグループ 38,100 1,409.50 53,701,950
ＳＢＩホールディングス 12,600 2,683.00 33,805,800
第一生命ホールディングス 51,200 1,701.50 87,116,800
Ｔ＆Ｄホールディングス 76,000 1,199.00 91,124,000
イオンフィナンシャルサービス 61,000 1,170.00 71,370,000
三井不動産 26,300 2,129.50 56,005,850
楽天 57,500 1,107.00 63,652,500
合 計 2,260,100 3,360,888,780
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ マザーファンド
貸借対照表
2020年11月16日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 6,386,838,957
投資証券 375,665,243,050
未収配当金 3,907,472,254
流動資産合計 385,959,554,261
資産合計 385,959,554,261
負債の部
流動負債
未払解約金 3,607,581,946
未払利息 11,226
流動負債合計 3,607,593,172
負債合計 3,607,593,172
純資産の部
元本等
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2020年11月16日現在
項目 金額（円）
元本 125,491,732,084
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 256,860,229,005
元本等合計 382,351,961,089
純資産合計 382,351,961,089
負債純資産合計 385,959,554,261
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年11月16日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
２.収益及び費用の計上基準 受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年11月16日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 125,491,732,084口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.0468円
の額
(1万口当たり純資産額) (30,468円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年11月16日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2020年11月16日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年11月16日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2020年11月16日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 5月15日
期首
期首元本額 118,390,241,884円
期中追加設定元本額 15,651,363,420円
期中一部解約元本額 8,549,873,220円
期末元本額 125,491,732,084円
期末元本額の内訳
Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型） 108,600,595,125円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 397,457,563円
Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型） 16,493,679,396円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年11月16日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △72,924,683,106
合計 △72,924,683,106
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資証券 サンケイリアルエステート投資法人 16,377 1,593,482,100
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 13,784 1,756,081,600
日本アコモデーションファンド投資法人 340 198,560,000
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 2,300 179,630,000
森ヒルズリート投資法人 122,896 16,320,588,800
産業ファンド投資法人 976 173,044,800
アドバンス・レジデンス投資法人 52,910 16,084,640,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資 142,333 24,680,542,200
法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 26,040 10,389,960,000
ＧＬＰ投資法人 43,660 6,841,522,000
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 31,932 9,448,678,800
日本プロロジスリート投資法人 427 149,877,000
星野リゾート・リート投資法人 290 145,000,000
Ｏｎｅリート投資法人 20,510 4,998,287,000
イオンリート投資法人 16,918 2,065,687,800
ヒューリックリート投資法人 125,727 17,689,788,900
日本リート投資法人 52,871 18,319,801,500
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 120,200 1,646,740,000
積水ハウス・リート投資法人 379,930 28,228,799,000
ケネディクス商業リート投資法人 50 10,800,000
ヘルスケア＆メディカル投資法人 44,970 5,603,262,000
野村不動産マスターファンド投資法人 113,984 15,194,067,200
ラサールロジポート投資法人 102,657 16,414,854,300
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 817 401,555,500
投資法人みらい 497 18,910,850
森トラスト・ホテルリート投資法人 39,400 4,534,940,000
三菱地所物流リート投資法人 5,168 2,074,952,000
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 33,802 5,293,393,200
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 25,719 3,572,369,100
日本ビルファンド投資法人 22,904 12,963,664,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 26,289 14,090,904,000
日本リテールファンド投資法人 8,550 1,339,785,000
オリックス不動産投資法人 63,390 9,787,416,000
日本プライムリアルティ投資法人 36,580 10,681,360,000
プレミア投資法人 117,352 13,554,156,000
東急リアル・エステート投資法人 8,400 1,228,920,000
グローバル・ワン不動産投資法人 27,250 2,754,975,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 79,500 9,850,050,000
森トラスト総合リート投資法人 23,100 2,963,730,000
フロンティア不動産投資法人 11,530 4,346,810,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
平和不動産リート投資法人 163,780 19,342,418,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 6,000 1,774,800,000
福岡リート投資法人 1,925 257,180,000
ケネディクス・オフィス投資法人 17,760 11,295,360,000
いちごオフィスリート投資法人 118,790 8,327,179,000
大和証券オフィス投資法人 6,360 4,057,680,000
阪急阪神リート投資法人 3,260 402,610,000
スターツプロシード投資法人 14,350 2,816,905,000
大和ハウスリート投資法人 79,972 19,553,154,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 5,650 296,625,000
大和証券リビング投資法人 88,500 8,690,700,000
ジャパンエクセレント投資法人 10,354 1,259,046,400
合計 2,479,031 375,665,243,050
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年11月16日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 101,447,445
コール・ローン 2,977,330,538
国債証券 272,869,280,495
派生商品評価勘定 3,559,243
未収利息 1,779,521,289
前払金 4,377,556
前払費用 72,697,762
差入委託証拠金 503,707,551
流動資産合計 278,311,921,879
資産合計 278,311,921,879
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 21,188,382
未払金 1,197,517
未払解約金 260,092,848
未払利息 5,233
流動負債合計 282,483,980
負債合計 282,483,980
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項目 金額（円）
純資産の部
元本等
元本 93,831,308,700
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 184,198,129,199
元本等合計 278,029,437,899
純資産合計 278,029,437,899
負債純資産合計 278,311,921,879
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年11月16日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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（貸借対照表に関する注記）
2020年11月16日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 93,831,308,700口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.9631円
の額
(1万口当たり純資産額) (29,631円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年11月16日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
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１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2020年11月16日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 5月15日
期首
期首元本額 95,011,678,625円
期中追加設定元本額 7,398,079,596円
期中一部解約元本額 8,578,449,521円
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区分 2020年11月16日現在
期末元本額 93,831,308,700円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,537,128,340円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 609,985,392円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 420,469,762円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,048,906,025円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,005,429円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 6,721,716,679円
世界経済インデックスファンド 7,399,188,995円
ＤＣマイセレクション２５ 1,794,436,746円
ＤＣマイセレクション５０ 1,442,634,272円
ＤＣマイセレクション７５ 888,075,363円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 2,085,241,912円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 766,629,622円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 615,197,217円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 282,317,806円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 39,913,113円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 71,383,026円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 34,998,686円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 9,395,667,305円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 682,224,477円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 8,511,464円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,415,114円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,584,618円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 36,719,347円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 75,787,804円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 112,041,485円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 116,531,300円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 166,002,965円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,703,189,246円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 501,420,198円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,888,155,949円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 757,233,163円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 62,185,884円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 523,686,545円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 197,002,068円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 245,461,612円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 834,574,467円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 932,561,514円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 763,704,356円
外国債券ファンド・シリーズ１ 591,460,321円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,079,149,805円
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区分 2020年11月16日現在
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,644,409,609円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,090,641,754円
分散投資コア戦略ファンドＳ 2,150,936,306円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 337,780,823円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 3,156,952,581円
コア投資戦略ファンド（切替型） 824,670,942円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 198,751,474円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 96,737,312円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,139,738,223円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 186,006,007円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 20,979,000,053円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 128,872,565円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 122,636,367円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 217,857,580円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,341,937円
グローバル経済コア 771,205,210円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 10,399,952円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 325,998円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 232,161,402円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 21,200,031円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 345,604円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 429,692円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 269,984円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 419,748円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 602,671,273円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 10,365,410,279円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 340,460,285円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 367,600,564円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 135,780,326円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 262,795,427円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年11月16日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 480,680,229
合計 480,680,229
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
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債券関連
（2020年11月16日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 3,057,213,663 － 3,052,836,107 △4,377,556
合計 3,057,213,663 － 3,052,836,107 △4,377,556
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年11月16日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,742,212,483 － 2,728,960,900 △13,251,583
アメリカドル 1,178,746,943 － 1,171,033,500 △7,713,443
カナダドル 151,574,998 － 149,986,400 △1,588,598
ユーロ 1,197,306,908 － 1,194,974,400 △2,332,508
イギリスポンド 214,583,634 － 212,966,600 △1,617,034
合計 2,742,212,483 － 2,728,960,900 △13,251,583
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカドル T 0.125% 05/15/23 7,500,000.00 7,485,644.55
T 0.25% 04/15/23 10,150,000.00 10,163,083.95
T 0.25% 06/15/23 8,000,000.00 8,008,437.52
T 0.25% 06/30/25 1,000,000.00 994,218.75
T 0.25% 07/31/25 10,000,000.00 9,938,281.30
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 8,005,937.52
T 0.375% 07/31/27 9,500,000.00 9,346,367.23
T 0.5% 03/15/23 7,770,000.00 7,824,936.30
T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 7,266,817.22
T 0.5% 04/30/27 2,940,000.00 2,922,314.07
T 0.5% 05/31/27 3,500,000.00 3,476,757.83
T 0.5% 06/30/27 7,100,000.00 7,047,304.72
T 0.625% 05/15/30 14,100,000.00 13,799,273.50
T 0.625% 08/15/30 10,950,000.00 10,690,793.02
T 1.125% 05/15/40 8,060,000.00 7,676,520.35
T 1.125% 08/15/40 4,800,000.00 4,557,375.01
T 1.25% 05/15/50 6,850,000.00 6,208,347.69
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,676,902.36
T 1.25% 10/31/21 10,000,000.00 10,107,226.60
T 1.375% 01/31/25 9,000,000.00 9,390,234.42
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 5,152,343.75
T 1.375% 08/15/50 9,900,000.00 9,259,593.75
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,580,273.45
T 1.375% 09/30/23 4,000,000.00 4,132,031.24
T 1.375% 10/15/22 5,000,000.00 5,113,769.55
T 1.5% 01/31/22 4,500,000.00 4,573,125.00
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 6,854,661.75
T 1.5% 02/28/23 7,800,000.00 8,032,476.58
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 4,123,281.24
T 1.5% 08/15/22 10,000,000.00 10,231,250.00
T 1.5% 08/15/26 8,400,000.00 8,871,187.50
T 1.5% 09/15/22 9,500,000.00 9,728,779.28
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,891,464.86
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 8,597,074.23
T 1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,621,953.12
T 1.625% 05/15/26 8,270,000.00 8,787,198.02
T 1.625% 05/31/23 1,000,000.00 1,035,976.56
T 1.625% 08/15/22 2,500,000.00 2,563,281.25
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T 1.625% 08/15/29 6,750,000.00 7,226,718.75
T 1.625% 08/31/22 5,000,000.00 5,129,101.55
T 1.625% 10/31/23 2,500,000.00 2,603,125.00
T 1.625% 10/31/26 7,300,000.00 7,767,371.11
T 1.625% 11/15/22 8,080,000.00 8,312,300.00
T 1.625% 11/30/26 8,780,000.00 9,345,212.50
T 1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,809,236.34
T 1.75% 02/28/22 2,500,000.00 2,551,269.52
T 1.75% 03/31/22 9,550,000.00 9,758,160.20
T 1.75% 04/30/22 5,500,000.00 5,626,865.25
T 1.75% 05/15/22 3,800,000.00 3,889,953.14
T 1.75% 05/15/23 3,690,000.00 3,832,122.67
T 1.75% 05/31/22 9,550,000.00 9,781,475.57
T 1.75% 06/30/22 7,000,000.00 7,178,281.25
T 1.75% 06/30/24 2,400,000.00 2,527,031.25
T 1.75% 07/15/22 8,320,000.00 8,537,424.97
T 1.75% 09/30/22 5,150,000.00 5,301,080.09
T 1.75% 11/15/29 3,000,000.00 3,246,093.75
T 1.75% 11/30/21 6,050,000.00 6,151,502.90
T 1.875% 01/31/22 7,000,000.00 7,145,468.75
T 1.875% 02/28/22 2,500,000.00 2,555,224.60
T 1.875% 03/31/22 5,500,000.00 5,629,013.66
T 1.875% 04/30/22 4,450,000.00 4,560,641.59
T 1.875% 07/31/22 9,000,000.00 9,259,980.48
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 5,591,211.34
T 1.875% 08/31/22 4,000,000.00 4,120,859.36
T 1.875% 08/31/24 6,000,000.00 6,356,250.00
T 1.875% 09/30/22 2,660,000.00 2,744,216.02
T 1.875% 10/31/22 7,450,000.00 7,696,199.25
T 1.875% 11/30/21 5,400,000.00 5,497,664.07
T 2.125% 02/29/24 5,100,000.00 5,412,175.79
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,862,210.95
T 2.125% 05/15/22 3,790,000.00 3,900,739.06
T 2.125% 05/15/25 2,400,000.00 2,588,437.51
T 2.125% 05/31/26 8,600,000.00 9,375,679.66
T 2.125% 06/30/22 6,000,000.00 6,189,257.82
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 5,125,312.51
T 2.125% 09/30/24 8,000,000.00 8,560,625.04
T 2.125% 11/30/23 2,680,000.00 2,833,890.63
T 2.125% 12/31/21 3,500,000.00 3,577,792.96
T 2.125% 12/31/22 5,320,000.00 5,537,995.29
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 4,256,250.00
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T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 9,878,562.50
T 2.25% 04/15/22 4,000,000.00 4,117,890.64
T 2.25% 04/30/24 7,000,000.00 7,476,875.00
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 9,473,132.81
T 2.25% 08/15/46 7,290,000.00 8,341,354.68
T 2.25% 08/15/49 5,500,000.00 6,298,359.37
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,779,882.84
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 10,931,074.26
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,799,437.50
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 8,490,902.38
T 2.25% 12/31/23 4,500,000.00 4,781,250.00
T 2.25% 12/31/24 8,400,000.00 9,063,468.79
T 2.375% 01/31/23 5,000,000.00 5,240,234.40
T 2.375% 02/29/24 5,760,000.00 6,160,275.01
T 2.375% 04/30/26 7,600,000.00 8,382,265.64
T 2.375% 05/15/27 10,750,000.00 11,974,912.08
T 2.375% 05/15/29 8,010,000.00 9,062,564.06
T 2.375% 08/15/24 5,000,000.00 5,388,671.90
T 2.375% 11/15/49 7,500,000.00 8,817,187.50
T 2.5% 01/15/22 6,500,000.00 6,677,861.32
T 2.5% 01/31/24 6,300,000.00 6,753,796.87
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 5,453,320.30
T 2.5% 02/15/22 7,800,000.00 8,028,363.25
T 2.5% 02/15/45 4,410,000.00 5,269,950.00
T 2.5% 02/15/46 4,000,000.00 4,790,312.52
T 2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,270,851.56
T 2.5% 05/15/24 7,900,000.00 8,512,558.57
T 2.5% 05/15/46 5,050,000.00 6,050,136.74
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,835,085.93
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 5,219,273.81
T 2.625% 02/15/29 9,990,000.00 11,479,134.37
T 2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,477,601.56
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,965,937.50
T 2.625% 06/30/23 4,900,000.00 5,209,503.89
T 2.625% 12/31/23 3,500,000.00 3,759,628.91
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 6,469,521.07
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,243,046.89
T 2.75% 02/15/28 4,000,000.00 4,589,062.52
T 2.75% 04/30/23 3,600,000.00 3,824,859.38
T 2.75% 05/31/23 3,880,000.00 4,129,623.44
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 6,098,769.54
T 2.75% 07/31/23 1,000,000.00 1,068,398.44
T 2.75% 08/15/42 1,300,000.00 1,615,960.94
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T 2.75% 08/15/47 4,950,000.00 6,222,304.68
T 2.75% 08/31/23 7,500,000.00 8,027,343.75
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 7,672,476.59
T 2.75% 11/15/23 6,120,000.00 6,580,434.40
T 2.75% 11/15/42 2,820,000.00 3,502,528.12
T 2.75% 11/15/47 6,050,000.00 7,612,128.93
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 4,445,312.52
T 2.875% 05/15/28 7,260,000.00 8,417,629.72
T 2.875% 05/15/43 5,150,000.00 6,530,843.75
T 2.875% 05/15/49 5,570,000.00 7,195,308.62
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 4,251,242.20
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 6,094,938.26
T 2.875% 08/15/28 8,920,000.00 10,370,893.75
T 2.875% 08/15/45 4,300,000.00 5,482,835.95
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 5,110,146.47
T 2.875% 10/31/23 2,500,000.00 2,694,628.90
T 2.875% 11/15/21 8,350,000.00 8,578,646.46
T 2.875% 11/30/23 4,020,000.00 4,341,128.89
T 2% 02/15/22 2,500,000.00 2,557,958.97
T 2% 02/15/23 5,000,000.00 5,202,734.40
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 9,051,869.55
T 2% 02/15/50 5,000,000.00 5,433,984.40
T 2% 04/30/24 6,230,000.00 6,601,366.43
T 2% 05/31/24 3,310,000.00 3,510,798.03
T 2% 06/30/24 5,500,000.00 5,841,171.87
T 2% 07/31/22 3,000,000.00 3,092,988.27
T 2% 08/15/25 6,890,000.00 7,412,401.93
T 2% 10/31/22 10,000,000.00 10,354,882.80
T 2% 11/15/21 2,400,000.00 2,444,812.51
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 11,103,471.06
T 2% 11/30/22 2,000,000.00 2,073,828.12
T 2% 12/31/21 2,200,000.00 2,245,847.64
T 3.125% 02/15/42 2,350,000.00 3,090,433.60
T 3.125% 02/15/43 3,500,000.00 4,606,875.00
T 3.125% 05/15/48 4,700,000.00 6,322,234.37
T 3.125% 08/15/44 2,490,000.00 3,292,441.41
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 9,957,937.50
T 3.125% 11/15/41 1,750,000.00 2,295,781.25
T 3.375% 05/15/44 4,510,000.00 6,186,803.92
T 3.375% 11/15/48 5,300,000.00 7,461,820.33
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 1,051,050.00
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 3,409,875.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,833,906.26
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,851,562.50
T 3.75% 11/15/43 5,500,000.00 7,942,343.75
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 2,085,847.66
T 3% 02/15/47 2,800,000.00 3,672,375.00
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 5,853,488.30
T 3% 02/15/49 7,000,000.00 9,243,281.25
T 3% 05/15/42 1,620,000.00 2,090,053.12
T 3% 05/15/45 3,500,000.00 4,551,640.62
T 3% 05/15/47 5,710,000.00 7,496,605.49
T 3% 08/15/48 5,450,000.00 7,183,781.25
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,727,132.80
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 5,635,742.20
T 3% 11/15/44 4,050,000.00 5,256,773.43
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,342,968.75
T 4.25% 11/15/40 2,350,000.00 3,546,664.06
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,495,937.50
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,899,429.69
T 4.375% 05/15/41 1,950,000.00 3,000,562.50
T 4.375% 11/15/39 1,260,000.00 1,914,609.37
T 4.5% 02/15/36 1,590,000.00 2,343,510.93
T 4.5% 05/15/38 550,000.00 835,699.22
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,614,679.69
T 4.625% 02/15/40 2,380,000.00 3,727,675.00
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 1,202,753.91
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,733,875.00
T 5.25% 02/15/29 1,250,000.00 1,702,734.37
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,759,367.19
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,816,835.93
T 5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,635,562.50
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,189,945.32
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,997,714.85
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,573,441.41
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,923,410.16
T 8.0% 11/15/21 1,700,000.00 1,833,443.35
1,033,570,000.00 1,130,188,272.52
アメリカドル 小計
(118,319,410,250)
カナダドル CAN 0.25% 02/01/23 1,210,000.00 1,208,620.60
CAN 0.25% 03/01/26 1,200,000.00 1,182,744.00
CAN 0.25% 04/01/24 700,000.00 697,487.00
CAN 0.5% 03/01/22 3,600,000.00 3,612,744.00
CAN 0.5% 09/01/25 3,990,000.00 3,997,142.10
CAN 0.5% 12/01/30 1,360,000.00 1,322,015.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAN 1.25% 06/01/30 5,190,000.00 5,438,601.00
CAN 1.25% 11/01/21 1,880,000.00 1,898,668.40
CAN 1.5% 02/01/22 1,210,000.00 1,228,597.70
CAN 1.5% 06/01/23 1,070,000.00 1,103,491.00
CAN 1.5% 06/01/26 1,360,000.00 1,436,948.80
CAN 1.5% 09/01/24 600,000.00 625,542.00
CAN 1.75% 03/01/23 3,620,000.00 3,742,319.80
CAN 1% 06/01/27 500,000.00 515,295.00
CAN 1% 09/01/22 2,500,000.00 2,534,450.00
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,444,578.00
CAN 2.25% 06/01/25 1,800,000.00 1,949,616.00
CAN 2.25% 06/01/29 1,260,000.00 1,427,454.00
CAN 2.5% 06/01/24 3,300,000.00 3,551,361.00
CAN 2.75% 06/01/22 3,670,000.00 3,812,396.00
CAN 2.75% 12/01/48 1,880,000.00 2,544,655.20
CAN 2.75% 12/01/64 560,000.00 841,332.80
CAN 2% 06/01/28 1,310,000.00 1,446,803.30
CAN 2% 09/01/23 4,310,000.00 4,513,604.40
CAN 2% 12/01/51 2,770,000.00 3,282,533.10
CAN 3.5% 12/01/45 1,700,000.00 2,547,773.00
CAN 4.0% 06/01/41 1,420,000.00 2,178,237.40
CAN 5.75% 06/01/29 1,170,000.00 1,663,283.70
CAN 5.75% 06/01/33 1,350,000.00 2,133,904.50
CAN 5% 06/01/37 1,130,000.00 1,826,837.10
CAN 8.0% 06/01/27 1,130,000.00 1,671,394.30
61,050,000.00 68,380,430.40
カナダドル 小計
(5,456,758,345)
メキシコペソ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 11,409,205.50
MBONO 10% 12/05/24 29,660,000.00 35,169,938.20
MBONO 5.75% 03/05/26 25,630,000.00 26,230,510.90
MBONO 6.5% 06/09/22 26,230,000.00 27,067,786.20
MBONO 6.75% 03/09/23 31,500,000.00 33,028,695.00
MBONO 7.25% 12/09/21 30,180,000.00 31,104,111.60
MBONO 7.5% 06/03/27 34,220,000.00 37,939,371.80
MBONO 7.75% 05/29/31 16,780,000.00 19,019,794.40
MBONO 7.75% 11/13/42 24,190,000.00 26,380,162.60
MBONO 7.75% 11/23/34 14,100,000.00 15,867,576.00
MBONO 8.5% 05/31/29 37,670,000.00 44,633,676.20
MBONO 8.5% 11/18/38 22,200,000.00 26,059,914.00
MBONO 8% 09/05/24 34,470,000.00 38,202,411.60
MBONO 8% 11/07/47 21,480,000.00 23,911,321.20
MBONO 8% 12/07/23 30,620,000.00 33,518,795.40
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387,480,000.00 429,543,270.60
メキシコペソ 小計
(2,212,147,843)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,370,000.00 1,430,882.80
BGB 0.2% 10/22/23 980,000.00 1,006,068.00
BGB 0.4% 06/22/40 690,000.00 725,686.80
BGB 0.5% 10/22/24 1,620,000.00 1,696,075.20
BGB 0.8% 06/22/25 2,180,000.00 2,327,738.60
BGB 0.8% 06/22/27 1,690,000.00 1,842,421.10
BGB 0.8% 06/22/28 1,560,000.00 1,715,906.40
BGB 0.9% 06/22/29 2,360,000.00 2,633,075.60
BGB 0% 10/22/27 1,520,000.00 1,574,765.60
BGB 1.25% 04/22/33 850,000.00 1,008,117.00
BGB 1.45% 06/22/37 720,000.00 893,728.80
BGB 1.6% 06/22/47 1,320,000.00 1,754,966.40
BGB 1.7% 06/22/50 1,000,000.00 1,379,650.00
BGB 1.9% 06/22/38 1,050,000.00 1,393,402.50
BGB 1% 06/22/26 2,380,000.00 2,596,580.00
BGB 1% 06/22/31 1,490,000.00 1,697,378.20
BGB 2.15% 06/22/66 870,000.00 1,473,971.40
BGB 2.25% 06/22/23 1,850,000.00 1,993,874.50
BGB 2.25% 06/22/57 770,000.00 1,250,957.40
BGB 2.6% 06/22/24 2,140,000.00 2,396,778.60
BGB 3.75% 06/22/45 1,200,000.00 2,200,200.00
BGB 3% 06/22/34 1,030,000.00 1,476,834.60
BGB 4.25% 03/28/41 2,190,000.00 3,987,442.50
BGB 4.25% 09/28/22 2,100,000.00 2,296,350.00
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,457,706.60
BGB 4% 03/28/22 1,220,000.00 1,298,604.60
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,612,180.80
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 4,033,641.00
BGB 5% 03/28/35 2,690,000.00 4,695,421.90
BKO 0% 03/11/22 6,580,000.00 6,642,378.40
BKO 0% 06/10/22 600,000.00 606,858.00
BTPS 0.05% 01/15/23 2,030,000.00 2,048,879.00
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 590,811.20
BTPS 0.35% 11/01/21 2,580,000.00 2,600,975.40
BTPS 0.65% 10/15/23 2,170,000.00 2,229,436.30
BTPS 0.85% 01/15/27 2,250,000.00 2,337,547.50
BTPS 0.9% 08/01/22 3,180,000.00 3,251,868.00
BTPS 0.95% 03/01/23 2,000,000.00 2,059,700.00
BTPS 0.95% 03/15/23 2,580,000.00 2,658,019.20
BTPS 0.95% 08/01/30 2,230,000.00 2,307,113.40
BTPS 0.95% 09/15/27 2,380,000.00 2,482,387.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BTPS 1.2% 04/01/22 2,010,000.00 2,055,446.10
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 2,075,599.50
BTPS 1.35% 04/01/30 1,000,000.00 1,072,950.00
BTPS 1.35% 04/15/22 2,900,000.00 2,973,022.00
BTPS 1.45% 03/01/36 1,250,000.00 1,328,650.00
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,454,445.00
BTPS 1.45% 09/15/22 1,990,000.00 2,058,197.30
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,551,944.00
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,578,507.20
BTPS 1.6% 06/01/26 3,180,000.00 3,441,046.20
BTPS 1.65% 03/01/32 3,010,000.00 3,311,903.00
BTPS 1.65% 12/01/30 2,540,000.00 2,792,349.00
BTPS 1.7% 09/01/51 620,000.00 643,752.20
BTPS 1.75% 07/01/24 3,200,000.00 3,422,464.00
BTPS 1.8% 03/01/41 1,340,000.00 1,456,325.40
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 2,142,600.00
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,931,525.00
BTPS 1% 07/15/22 2,160,000.00 2,211,170.40
BTPS 2.05% 08/01/27 2,740,000.00 3,063,100.80
BTPS 2.1% 07/15/26 3,200,000.00 3,553,216.00
BTPS 2.15% 12/15/21 2,500,000.00 2,572,050.00
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,567,713.20
BTPS 2.25% 09/01/36 1,390,000.00 1,636,933.50
BTPS 2.45% 09/01/33 1,790,000.00 2,132,444.90
BTPS 2.45% 09/01/50 1,470,000.00 1,798,030.50
BTPS 2.45% 10/01/23 910,000.00 981,990.10
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,314,679.00
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 3,261,490.50
BTPS 2.7% 03/01/47 2,510,000.00 3,197,062.30
BTPS 2.8% 03/01/67 1,320,000.00 1,734,691.20
BTPS 2.8% 12/01/28 1,890,000.00 2,244,412.80
BTPS 2.95% 09/01/38 2,050,000.00 2,640,851.00
BTPS 2% 02/01/28 1,650,000.00 1,845,129.00
BTPS 2% 12/01/25 2,090,000.00 2,297,975.90
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,869,359.00
BTPS 3.25% 09/01/46 1,950,000.00 2,713,873.50
BTPS 3.35% 03/01/35 2,220,000.00 2,927,847.00
BTPS 3.45% 03/01/48 2,120,000.00 3,066,813.20
BTPS 3.5% 03/01/30 3,960,000.00 5,021,398.80
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,468,092.50
BTPS 3.85% 09/01/49 2,160,000.00 3,353,227.20
BTPS 3% 08/01/29 3,360,000.00 4,079,947.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BTPS 4.5% 03/01/24 2,750,000.00 3,177,570.00
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,563,891.20
BTPS 4.5% 05/01/23 3,580,000.00 4,008,382.80
BTPS 4.75% 08/01/23 4,950,000.00 5,635,525.50
BTPS 4.75% 09/01/28 3,630,000.00 4,837,265.40
BTPS 4.75% 09/01/44 2,200,000.00 3,695,846.00
BTPS 4% 02/01/37 3,550,000.00 5,075,399.50
BTPS 5.0% 08/01/39 3,300,000.00 5,408,502.00
BTPS 5.25% 11/01/29 3,560,000.00 5,036,510.00
BTPS 5.5% 09/01/22 1,250,000.00 1,382,525.00
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 3,848,820.00
BTPS 5.75% 02/01/33 3,080,000.00 4,845,394.40
BTPS 5% 03/01/22 650,000.00 696,039.50
BTPS 5% 03/01/25 3,660,000.00 4,458,538.80
BTPS 5% 08/01/34 3,420,000.00 5,212,558.80
BTPS 5% 09/01/40 3,190,000.00 5,276,515.20
BTPS 6.5% 11/01/27 5,240,000.00 7,457,882.40
BTPS 6% 05/01/31 3,940,000.00 6,057,277.20
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,987,874.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 1,020,544.00
DBR 0.25% 02/15/27 4,140,000.00 4,398,046.20
DBR 0.25% 02/15/29 3,890,000.00 4,184,161.80
DBR 0.25% 08/15/28 2,180,000.00 2,338,704.00
DBR 0.5% 02/15/25 3,000,000.00 3,164,430.00
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 3,201,180.00
DBR 0.5% 02/15/28 2,390,000.00 2,601,132.60
DBR 0.5% 08/15/27 4,690,000.00 5,081,802.60
DBR 0% 02/15/30 3,570,000.00 3,767,528.10
DBR 0% 05/15/35 2,010,000.00 2,117,293.80
DBR 0% 08/15/26 4,350,000.00 4,538,268.00
DBR 0% 08/15/29 3,500,000.00 3,693,970.00
DBR 0% 08/15/30 3,620,000.00 3,819,606.80
DBR 0% 08/15/30 670,000.00 708,598.70
DBR 0% 08/15/50 2,180,000.00 2,267,156.40
DBR 1.25% 08/15/48 3,270,000.00 4,573,095.00
DBR 1.5% 02/15/23 2,960,000.00 3,112,913.60
DBR 1.5% 05/15/23 2,180,000.00 2,305,001.20
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,474,940.40
DBR 1.5% 09/04/22 2,800,000.00 2,914,352.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,787,659.50
DBR 1.75% 07/04/22 2,090,000.00 2,175,564.60
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 2,135,260.00
DBR 1% 08/15/25 2,720,000.00 2,951,390.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DBR 2.5% 07/04/44 3,540,000.00 5,908,330.80
DBR 2.5% 08/15/46 3,800,000.00 6,509,058.00
DBR 2% 01/04/22 3,300,000.00 3,403,356.00
DBR 2% 08/15/23 2,860,000.00 3,080,906.40
DBR 3.25% 07/04/42 2,580,000.00 4,624,108.20
DBR 4.0% 01/04/37 2,930,000.00 5,074,906.50
DBR 4.25% 07/04/39 2,550,000.00 4,809,121.50
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,639,895.50
DBR 4.75% 07/04/34 3,720,000.00 6,457,808.40
DBR 4.75% 07/04/40 2,830,000.00 5,749,682.70
DBR 5.5% 01/04/31 2,840,000.00 4,645,189.20
DBR 5.625% 01/04/28 4,360,000.00 6,385,002.00
DBR 6.25% 01/04/24 4,450,000.00 5,445,287.00
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 2,061,600.00
DBR 6.5% 07/04/27 980,000.00 1,462,395.20
FRTR 0.25% 11/25/26 4,680,000.00 4,915,872.00
FRTR 0.5% 05/25/25 5,590,000.00 5,883,978.10
FRTR 0.5% 05/25/26 5,090,000.00 5,402,882.30
FRTR 0.5% 05/25/29 4,000,000.00 4,321,240.00
FRTR 0.5% 05/25/40 1,310,000.00 1,411,014.10
FRTR 0.75% 05/25/28 6,870,000.00 7,520,245.50
FRTR 0.75% 05/25/52 2,280,000.00 2,536,317.60
FRTR 0.75% 11/25/28 4,500,000.00 4,944,825.00
FRTR 0% 02/25/22 2,000,000.00 2,017,640.00
FRTR 0% 02/25/23 2,050,000.00 2,082,287.50
FRTR 0% 02/25/26 3,110,000.00 3,208,898.00
FRTR 0% 03/25/23 5,290,000.00 5,378,448.80
FRTR 0% 03/25/24 5,950,000.00 6,089,051.50
FRTR 0% 03/25/25 8,090,000.00 8,321,697.60
FRTR 0% 05/25/22 2,800,000.00 2,829,904.00
FRTR 0% 11/25/29 5,260,000.00 5,445,257.20
FRTR 0% 11/25/30 2,560,000.00 2,640,768.00
FRTR 1.25% 05/25/34 5,110,000.00 6,086,214.40
FRTR 1.25% 05/25/36 4,430,000.00 5,332,213.80
FRTR 1.5% 05/25/31 5,420,000.00 6,463,295.80
FRTR 1.5% 05/25/50 3,690,000.00 4,911,131.70
FRTR 1.75% 05/25/23 4,590,000.00 4,877,196.30
FRTR 1.75% 05/25/66 1,530,000.00 2,345,092.20
FRTR 1.75% 06/25/39 3,460,000.00 4,566,577.20
FRTR 1.75% 11/25/24 4,160,000.00 4,570,425.60
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 5,127,229.50
FRTR 1% 11/25/25 5,480,000.00 5,934,840.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,529,967.00
FRTR 2.25% 10/25/22 5,740,000.00 6,072,346.00
FRTR 2.5% 05/25/30 6,200,000.00 7,925,956.00
FRTR 2.75% 10/25/27 4,700,000.00 5,793,549.00
FRTR 2% 05/25/48 3,460,000.00 5,044,472.40
FRTR 3.25% 05/25/45 3,350,000.00 5,784,880.50
FRTR 3.5% 04/25/26 6,350,000.00 7,798,371.50
FRTR 3% 04/25/22 8,490,000.00 8,943,281.10
FRTR 4.25% 10/25/23 5,020,000.00 5,760,148.80
FRTR 4.5% 04/25/41 4,490,000.00 8,512,186.90
FRTR 4.75% 04/25/35 3,680,000.00 6,313,739.20
FRTR 4% 04/25/55 2,170,000.00 4,702,390.00
FRTR 4% 04/25/60 2,180,000.00 5,014,915.60
FRTR 4% 10/25/38 3,370,000.00 5,802,263.80
FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000.00 7,820,555.60
FRTR 5.75% 10/25/32 4,340,000.00 7,511,715.40
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,534,714.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,226,890.00
IRISH 0.2% 05/15/27 760,000.00 792,687.60
IRISH 0.2% 10/18/30 830,000.00 865,764.70
IRISH 0.4% 05/15/35 480,000.00 508,291.20
IRISH 0.8% 03/15/22 820,000.00 835,621.00
IRISH 0.9% 05/15/28 1,070,000.00 1,175,181.00
IRISH 0% 10/18/22 530,000.00 536,471.30
IRISH 1.1% 05/15/29 1,200,000.00 1,347,720.00
IRISH 1.3% 05/15/33 670,000.00 788,690.50
IRISH 1.35% 03/18/31 860,000.00 1,000,928.20
IRISH 1.5% 05/15/50 650,000.00 853,989.50
IRISH 1.7% 05/15/37 820,000.00 1,041,031.00
IRISH 1% 05/15/26 1,420,000.00 1,541,239.60
IRISH 2.4% 05/15/30 1,270,000.00 1,597,634.60
IRISH 2% 02/18/45 1,090,000.00 1,539,461.50
IRISH 3.4% 03/18/24 970,000.00 1,101,299.20
IRISH 3.9% 03/20/23 1,010,000.00 1,118,039.70
IRISH 5.4% 03/13/25 1,510,000.00 1,905,891.80
NETHER 0.25% 07/15/25 1,870,000.00 1,953,981.70
NETHER 0.25% 07/15/29 1,710,000.00 1,827,117.90
NETHER 0.5% 01/15/40 1,100,000.00 1,248,918.00
NETHER 0.5% 07/15/26 2,320,000.00 2,475,324.00
NETHER 0.75% 07/15/27 2,110,000.00 2,306,546.50
NETHER 0.75% 07/15/28 1,620,000.00 1,788,237.00
NETHER 0% 01/15/22 1,490,000.00 1,502,307.40
NETHER 0% 01/15/24 1,850,000.00 1,892,716.50
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NETHER 0% 01/15/27 1,160,000.00 1,204,973.20
NETHER 0% 01/15/52 710,000.00 720,813.30
NETHER 0% 07/15/30 1,610,000.00 1,682,852.50
NETHER 1.75% 07/15/23 3,060,000.00 3,264,867.00
NETHER 2.25% 07/15/22 660,000.00 692,901.00
NETHER 2.5% 01/15/33 1,640,000.00 2,229,202.80
NETHER 2.75% 01/15/47 2,100,000.00 3,718,533.00
NETHER 2% 07/15/24 1,990,000.00 2,190,771.10
NETHER 3.75% 01/15/23 2,430,000.00 2,667,799.80
NETHER 3.75% 01/15/42 2,060,000.00 3,826,470.60
NETHER 4% 01/15/37 2,110,000.00 3,606,053.30
NETHER 5.5% 01/15/28 1,730,000.00 2,502,410.40
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 236,054.00
OBL 0% 04/05/24 2,900,000.00 2,976,618.00
OBL 0% 04/08/22 2,650,000.00 2,676,977.00
OBL 0% 04/11/25 3,750,000.00 3,876,450.00
OBL 0% 04/14/23 2,220,000.00 2,261,580.60
OBL 0% 10/07/22 4,160,000.00 4,219,321.60
OBL 0% 10/10/25 2,240,000.00 2,322,924.80
OBL 0% 10/13/23 1,510,000.00 1,544,835.70
OBL 0% 10/18/24 2,350,000.00 2,420,899.50
RAGB 0.5% 02/20/29 1,170,000.00 1,267,776.90
RAGB 0.5% 04/20/27 890,000.00 954,133.40
RAGB 0.75% 02/20/28 1,620,000.00 1,775,260.80
RAGB 0.75% 03/20/51 460,000.00 546,231.60
RAGB 0.75% 10/20/26 2,140,000.00 2,316,464.40
RAGB 0% 02/20/30 1,130,000.00 1,173,584.10
RAGB 0% 07/15/23 1,500,000.00 1,528,755.00
RAGB 0% 07/15/24 1,240,000.00 1,271,830.80
RAGB 0% 09/20/22 320,000.00 324,323.20
RAGB 0% 10/20/40 290,000.00 290,568.40
RAGB 1.2% 10/20/25 1,430,000.00 1,564,033.90
RAGB 1.5% 02/20/47 930,000.00 1,278,815.10
RAGB 1.5% 11/02/86 330,000.00 550,581.90
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 1,082,921.40
RAGB 1.75% 10/20/23 1,330,000.00 1,427,302.80
RAGB 2.1% 09/20/17 760,000.00 1,674,204.00
RAGB 2.4% 05/23/34 1,030,000.00 1,403,035.10
RAGB 3.15% 06/20/44 960,000.00 1,678,857.60
RAGB 3.4% 11/22/22 2,360,000.00 2,558,051.20
RAGB 3.65% 04/20/22 1,160,000.00 1,232,407.20
RAGB 3.8% 01/26/62 470,000.00 1,140,892.10
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RAGB 4.15% 03/15/37 1,820,000.00 3,116,877.40
RAGB 4.85% 03/15/26 1,310,000.00 1,703,026.20
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,730,517.20
RFGB 0.125% 04/15/36 520,000.00 542,032.40
RFGB 0.25% 09/15/40 400,000.00 423,756.00
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 658,867.80
RFGB 0.5% 09/15/27 1,310,000.00 1,406,835.20
RFGB 0.5% 09/15/28 670,000.00 724,022.10
RFGB 0.5% 09/15/29 650,000.00 705,705.00
RFGB 0.75% 04/15/31 500,000.00 559,175.00
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 742,267.50
RFGB 0% 04/15/22 390,000.00 394,044.30
RFGB 0% 09/15/23 540,000.00 551,167.20
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 431,260.20
RFGB 0% 09/15/30 250,000.00 259,495.00
RFGB 1.125% 04/15/34 640,000.00 757,625.60
RFGB 1.375% 04/15/47 490,000.00 667,188.90
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 685,425.00
RFGB 1.625% 09/15/22 1,130,000.00 1,179,527.90
RFGB 2.625% 07/04/42 590,000.00 936,807.90
RFGB 2.75% 07/04/28 420,000.00 527,347.80
RFGB 2% 04/15/24 730,000.00 798,729.50
RFGB 4% 07/04/25 830,000.00 1,013,139.50
SPGB 0.05% 10/31/21 1,930,000.00 1,941,251.90
SPGB 0.25% 07/30/24 2,290,000.00 2,353,936.80
SPGB 0.35% 07/30/23 3,390,000.00 3,471,258.30
SPGB 0.4% 04/30/22 2,390,000.00 2,423,961.90
SPGB 0.45% 10/31/22 2,360,000.00 2,408,285.60
SPGB 0.5% 04/30/30 2,900,000.00 3,022,815.00
SPGB 0.6% 10/31/29 2,780,000.00 2,928,174.00
SPGB 0.8% 07/30/27 2,000,000.00 2,132,220.00
SPGB 0% 01/31/25 2,350,000.00 2,392,817.00
SPGB 0% 04/30/23 2,380,000.00 2,412,034.80
SPGB 1.2% 10/31/40 1,700,000.00 1,869,762.00
SPGB 1.25% 10/31/30 3,050,000.00 3,394,070.50
SPGB 1.3% 10/31/26 3,450,000.00 3,780,855.00
SPGB 1.4% 04/30/28 2,120,000.00 2,362,634.00
SPGB 1.4% 07/30/28 3,300,000.00 3,685,572.00
SPGB 1.45% 04/30/29 2,860,000.00 3,218,529.60
SPGB 1.45% 10/31/27 2,600,000.00 2,893,852.00
SPGB 1.5% 04/30/27 2,330,000.00 2,593,989.00
SPGB 1.6% 04/30/25 3,050,000.00 3,328,495.50
SPGB 1.85% 07/30/35 2,110,000.00 2,541,241.80
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SPGB 1.95% 04/30/26 2,810,000.00 3,164,088.10
SPGB 1.95% 07/30/30 2,940,000.00 3,475,285.80
SPGB 1% 10/31/50 1,600,000.00 1,635,472.00
SPGB 2.15% 10/31/25 2,360,000.00 2,658,870.40
SPGB 2.35% 07/30/33 2,440,000.00 3,065,860.00
SPGB 2.7% 10/31/48 1,850,000.00 2,691,213.50
SPGB 2.75% 10/31/24 3,600,000.00 4,064,040.00
SPGB 2.9% 10/31/46 2,070,000.00 3,076,413.30
SPGB 3.45% 07/30/66 1,940,000.00 3,496,714.20
SPGB 3.8% 04/30/24 2,520,000.00 2,898,957.60
SPGB 4.2% 01/31/37 2,530,000.00 4,014,224.50
SPGB 4.4% 10/31/23 2,690,000.00 3,085,887.30
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 3,522,111.20
SPGB 4.7% 07/30/41 2,640,000.00 4,704,770.40
SPGB 4.8% 01/31/24 2,400,000.00 2,812,728.00
SPGB 4.9% 07/30/40 2,350,000.00 4,229,953.00
SPGB 5.15% 10/31/28 4,630,000.00 6,564,275.10
SPGB 5.15% 10/31/44 1,850,000.00 3,630,440.00
SPGB 5.4% 01/31/23 2,100,000.00 2,378,586.00
SPGB 5.75% 07/30/32 3,220,000.00 5,291,329.40
SPGB 5.85% 01/31/22 3,760,000.00 4,051,851.20
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,724,100.00
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,573,750.50
747,560,000.00 912,929,007.90
ユーロ 小計
(113,148,421,239)
イギリスポンド UKT 0.125% 01/30/26 1,700,000.00 1,704,301.00
UKT 0.125% 01/31/23 2,790,000.00 2,797,616.70
UKT 0.125% 01/31/28 1,250,000.00 1,244,237.50
UKT 0.375% 10/22/30 3,960,000.00 3,964,831.20
UKT 0.5% 07/22/22 3,150,000.00 3,177,909.00
UKT 0.5% 10/22/61 1,340,000.00 1,175,943.80
UKT 0.625% 06/07/25 3,400,000.00 3,494,792.00
UKT 0.625% 07/31/35 1,000,000.00 991,030.00
UKT 0.625% 10/22/50 2,000,000.00 1,843,840.00
UKT 0.75% 07/22/23 2,910,000.00 2,972,477.70
UKT 0.875% 10/22/29 2,550,000.00 2,682,192.00
UKT 1.25% 07/22/27 2,990,000.00 3,213,921.10
UKT 1.25% 10/22/41 1,650,000.00 1,769,691.00
UKT 1.5% 07/22/26 2,000,000.00 2,165,540.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,550,000.00 2,898,432.00
UKT 1.625% 10/22/28 2,200,000.00 2,449,260.00
UKT 1.625% 10/22/54 1,600,000.00 1,931,296.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UKT 1.625% 10/22/71 800,000.00 1,088,040.00
UKT 1.75% 01/22/49 1,300,000.00 1,569,347.00
UKT 1.75% 07/22/57 2,180,000.00 2,770,518.40
UKT 1.75% 09/07/22 3,120,000.00 3,220,682.40
UKT 1.75% 09/07/37 3,100,000.00 3,588,281.00
UKT 1% 04/22/24 2,620,000.00 2,712,695.60
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,661,275.00
UKT 2.5% 07/22/65 1,920,000.00 3,090,777.60
UKT 2.75% 09/07/24 1,620,000.00 1,791,136.80
UKT 2% 09/07/25 1,780,000.00 1,950,079.00
UKT 3.25% 01/22/44 2,910,000.00 4,344,513.60
UKT 3.5% 01/22/45 2,800,000.00 4,377,156.00
UKT 3.5% 07/22/68 2,000,000.00 4,079,880.00
UKT 3.75% 07/22/52 1,850,000.00 3,302,657.00
UKT 4.25% 03/07/36 2,490,000.00 3,790,203.30
UKT 4.25% 06/07/32 1,950,000.00 2,782,572.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,880,000.00 3,021,197.60
UKT 4.25% 12/07/27 1,370,000.00 1,767,669.90
UKT 4.25% 12/07/40 2,070,000.00 3,382,090.20
UKT 4.25% 12/07/46 2,180,000.00 3,867,320.00
UKT 4.25% 12/07/49 1,490,000.00 2,760,567.70
UKT 4.25% 12/07/55 2,210,000.00 4,438,586.10
UKT 4.5% 09/07/34 1,770,000.00 2,690,718.60
UKT 4.5% 12/07/42 2,340,000.00 4,050,914.40
UKT 4.75% 12/07/30 2,600,000.00 3,733,496.00
UKT 4.75% 12/07/38 1,650,000.00 2,770,003.50
UKT 4% 01/22/60 1,700,000.00 3,467,677.00
UKT 4% 03/07/22 1,950,000.00 2,052,628.50
UKT 5% 03/07/25 1,980,000.00 2,407,422.60
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,825,900.00
100,420,000.00 129,833,317.80
イギリスポンド 小計
(17,959,842,851)
スウェーデンクローナ SGB 0.125% 05/12/31 3,570,000.00 3,618,052.20
SGB 0.75% 05/12/28 6,150,000.00 6,585,604.50
SGB 0.75% 11/12/29 7,430,000.00 8,003,744.60
SGB 1.5% 11/13/23 12,500,000.00 13,208,750.00
SGB 1% 11/12/26 9,010,000.00 9,739,179.30
SGB 2.5% 05/12/25 9,170,000.00 10,395,753.90
SGB 3.5% 03/30/39 5,860,000.00 9,126,774.20
SGB 3.5% 06/01/22 12,650,000.00 13,417,728.50
66,340,000.00 74,095,587.20
スウェーデンクローナ 小計
(894,333,737)
ノルウェークローネ NGB 1.375% 08/19/30 4,340,000.00 4,580,262.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NGB 1.5% 02/19/26 4,910,000.00 5,165,418.20
NGB 1.75% 02/17/27 3,250,000.00 3,485,235.00
NGB 1.75% 03/13/25 4,300,000.00 4,544,498.00
NGB 1.75% 09/06/29 7,500,000.00 8,146,350.00
NGB 2% 04/26/28 4,900,000.00 5,383,630.00
NGB 2% 05/24/23 11,260,000.00 11,752,962.80
NGB 3% 03/14/24 7,360,000.00 8,011,139.20
47,820,000.00 51,069,495.60
ノルウェークローネ 小計
(584,745,724)
デンマーククローネ DGB 0.25% 11/15/22 4,120,000.00 4,193,294.80
DGB 0.25% 11/15/52 2,830,000.00 3,044,400.80
DGB 0.5% 11/15/27 10,730,000.00 11,506,637.40
DGB 0.5% 11/15/29 13,020,000.00 14,139,980.40
DGB 1.5% 11/15/23 7,420,000.00 7,903,561.40
DGB 1.75% 11/15/25 8,030,000.00 8,987,095.70
DGB 3% 11/15/21 10,860,000.00 11,253,023.40
DGB 4.5% 11/15/39 16,430,000.00 31,310,651.00
73,440,000.00 92,338,644.90
デンマーククローネ 小計
(1,535,591,664)
ポーランドズロチ POLGB 0.75% 04/25/25 960,000.00 975,148.80
POLGB 1.25% 10/25/30 210,000.00 210,989.10
POLGB 2.25% 04/25/22 5,470,000.00 5,645,969.90
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 4,243,692.60
POLGB 2.5% 01/25/23 5,860,000.00 6,177,729.20
POLGB 2.5% 04/25/24 6,230,000.00 6,737,184.30
POLGB 2.5% 07/25/26 6,060,000.00 6,707,814.00
POLGB 2.5% 07/25/27 3,200,000.00 3,560,096.00
POLGB 2.75% 04/25/28 6,030,000.00 6,834,763.80
POLGB 2.75% 10/25/29 6,520,000.00 7,456,402.40
POLGB 3.25% 07/25/25 5,210,000.00 5,896,261.20
POLGB 4% 10/25/23 3,430,000.00 3,827,502.70
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 838,830.00
POLGB 5.75% 09/23/22 3,150,000.00 3,484,687.50
56,860,000.00 62,597,071.50
ポーランドズロチ 小計
(1,727,053,202)
オーストラリアドル ACGB 0.25% 11/21/24 4,370,000.00 4,380,138.40
ACGB 0.25% 11/21/25 3,590,000.00 3,579,876.20
ACGB 0.5% 09/21/26 3,410,000.00 3,428,448.10
ACGB 1.25% 05/21/32 1,940,000.00 1,990,634.00
ACGB 1.5% 06/21/31 2,850,000.00 3,012,193.50
ACGB 1.75% 06/21/51 2,090,000.00 2,022,221.30
ACGB 1% 11/21/31 2,830,000.00 2,836,905.20
ACGB 1% 12/21/30 4,320,000.00 4,360,996.80
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ACGB 2.25% 05/21/28 4,160,000.00 4,659,116.80
ACGB 2.25% 11/21/22 3,160,000.00 3,296,069.60
ACGB 2.5% 05/21/30 3,790,000.00 4,363,502.80
ACGB 2.75% 04/21/24 4,200,000.00 4,578,042.00
ACGB 2.75% 05/21/41 800,000.00 950,920.00
ACGB 2.75% 06/21/35 1,230,000.00 1,477,832.70
ACGB 2.75% 11/21/27 3,330,000.00 3,837,325.50
ACGB 2.75% 11/21/28 3,960,000.00 4,600,134.00
ACGB 2.75% 11/21/29 4,650,000.00 5,440,639.50
ACGB 2% 12/21/21 1,930,000.00 1,971,031.80
ACGB 3.25% 04/21/25 3,480,000.00 3,941,865.60
ACGB 3.25% 04/21/29 4,100,000.00 4,945,871.00
ACGB 3.25% 06/21/39 830,000.00 1,057,602.60
ACGB 3.75% 04/21/37 1,620,000.00 2,181,249.00
ACGB 3% 03/21/47 1,680,000.00 2,100,319.20
ACGB 4.25% 04/21/26 3,700,000.00 4,476,852.00
ACGB 4.5% 04/21/33 1,910,000.00 2,679,099.70
ACGB 4.75% 04/21/27 4,120,000.00 5,238,868.40
ACGB 5.5% 04/21/23 4,200,000.00 4,746,714.00
ACGB 5.75% 07/15/22 3,350,000.00 3,665,536.50
85,600,000.00 95,820,006.20
オーストラリアドル 小計
(7,311,066,473)
シンガポールドル SIGB 1.75% 02/01/23 800,000.00 826,288.00
SIGB 1.75% 04/01/22 290,000.00 296,084.20
SIGB 1.875% 03/01/50 80,000.00 94,935.20
SIGB 2.125% 06/01/26 740,000.00 802,974.00
SIGB 2.25% 08/01/36 730,000.00 840,032.90
SIGB 2.375% 06/01/25 490,000.00 532,468.30
SIGB 2.375% 07/01/39 430,000.00 512,125.70
SIGB 2.625% 05/01/28 1,050,000.00 1,188,348.00
SIGB 2.75% 03/01/46 1,240,000.00 1,647,935.20
SIGB 2.75% 04/01/42 610,000.00 781,092.80
SIGB 2.75% 07/01/23 1,070,000.00 1,138,886.60
SIGB 2.875% 07/01/29 310,000.00 360,483.50
SIGB 2.875% 09/01/30 760,000.00 897,453.60
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 431,939.10
SIGB 3.125% 09/01/22 1,210,000.00 1,272,278.70
SIGB 3.375% 09/01/33 1,100,000.00 1,400,861.00
SIGB 3.5% 03/01/27 880,000.00 1,031,984.80
SIGB 3% 09/01/24 1,220,000.00 1,340,511.60
13,420,000.00 15,396,683.20
シンガポールドル 小計
(1,197,400,052)
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マレーシアリンギット MGS 3.418% 08/15/22 1,500,000.00 1,544,115.00
MGS 3.478% 06/14/24 700,000.00 735,588.00
MGS 3.48% 03/15/23 2,330,000.00 2,419,774.90
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,612,831.00
MGS 3.62% 11/30/21 1,240,000.00 1,266,002.80
MGS 3.733% 06/15/28 1,930,000.00 2,091,463.80
MGS 3.757% 04/20/23 1,090,000.00 1,139,605.90
MGS 3.757% 05/22/40 550,000.00 577,967.50
MGS 3.795% 09/30/22 1,500,000.00 1,557,510.00
MGS 3.8% 08/17/23 1,660,000.00 1,745,672.60
MGS 3.844% 04/15/33 2,350,000.00 2,531,208.50
MGS 3.882% 03/10/22 960,000.00 987,350.40
MGS 3.882% 03/14/25 1,030,000.00 1,106,158.20
MGS 3.885% 08/15/29 730,000.00 799,459.50
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,228,411.70
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 2,153,879.80
MGS 3.9% 11/30/26 1,440,000.00 1,565,323.20
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 651,636.00
MGS 3.955% 09/15/25 2,220,000.00 2,408,700.00
MGS 4.059% 09/30/24 1,900,000.00 2,043,450.00
MGS 4.065% 06/15/50 760,000.00 768,557.60
MGS 4.181% 07/15/24 1,280,000.00 1,377,728.00
MGS 4.232% 06/30/31 2,000,000.00 2,256,360.00
MGS 4.254% 05/31/35 810,000.00 901,854.00
MGS 4.392% 04/15/26 2,440,000.00 2,703,837.20
MGS 4.498% 04/15/30 2,380,000.00 2,729,622.00
MGS 4.642% 11/07/33 2,830,000.00 3,282,347.20
MGS 4.736% 03/15/46 1,480,000.00 1,675,966.80
MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,674,941.60
MGS 4.893% 06/08/38 1,610,000.00 1,897,417.20
MGS 4.921% 07/06/48 1,050,000.00 1,213,758.00
MGS 4.935% 09/30/43 1,560,000.00 1,814,810.40
48,820,000.00 53,463,308.80
マレーシアリンギット 小計
(1,359,571,942)
イスラエルシェケル ILGOV 0.5% 04/30/25 1,910,000.00 1,923,485.16
ILGOV 0.75% 07/31/22 6,750,000.00 6,827,495.40
ILGOV 1.5% 05/31/37 1,100,000.00 1,102,315.28
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,080,000.00 1,155,932.85
ILGOV 1% 03/31/30 1,770,000.00 1,799,114.01
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,110,000.00 2,369,430.19
ILGOV 3.75% 03/31/24 4,080,000.00 4,557,645.19
ILGOV 3.75% 03/31/47 2,520,000.00 3,499,952.13
ILGOV 5.5% 01/31/22 2,110,000.00 2,249,051.95
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ILGOV 5.5% 01/31/42 2,580,000.00 4,402,902.61
ILGOV 6.25% 10/30/26 5,620,000.00 7,542,259.18
31,630,000.00 37,429,583.95
イスラエルシェケル 小計
(1,162,937,173)
272,869,280,495
合計
(272,869,280,495)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 200銘柄 100.0 % 43.4 %
カナダドル 国債証券 31銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 319銘柄 100.0 % 41.5 %
イギリスポンド 国債証券 47銘柄 100.0 % 6.6 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.6 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 28銘柄 100.0 % 2.7 %
シンガポールドル 国債証券 18銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 32銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 11銘柄 100.0 % 0.4 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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２【ファンドの現況】
【財産四分法ファンド（毎月決算型）】
【純資産額計算書】
（2020年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額 12,819,861,819 円
Ⅱ 負債総額 10,369,202 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 12,809,492,617 円
Ⅳ 発行済口数 12,594,649,555 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0171 円
（1万口当たり純資産額） （10,171 円）
以下の（参考）につきまして、
基準日現在におきまして、「国内債券インデックス マザーファンド」及び「外国株式
インデックス マザーファンド」は組み入れておりませんので、当該ファンドの情報を
記載しておりません。
（参考）
ジャパン・グロース マザーファンド
純資産額計算書
（2020年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額 3,270,418,839 円
Ⅱ 負債総額 21,784,035 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,248,634,804 円
Ⅳ 発行済口数 996,412,141 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.2603 円
（1万口当たり純資産額） （32,603 円）
キャッシュフロー経営評価 マザーファンド
純資産額計算書
（2020年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額 3,532,655,349 円
Ⅱ 負債総額 3,033,067 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,529,622,282 円
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Ⅳ 発行済口数 1,158,419,238 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.0469 円
（1万口当たり純資産額） （30,469 円）
Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ マザーファンド
純資産額計算書
（2020年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額 413,218,804,854 円
Ⅱ 負債総額 919,431,857 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 412,299,372,997 円
Ⅳ 発行済口数 126,635,793,367 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.2558 円
（1万口当たり純資産額） （32,558 円）
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額 281,494,684,494 円
Ⅱ 負債総額 122,579,694 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 281,372,104,800 円
Ⅳ 発行済口数 93,894,683,078 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.9967 円
（1万口当たり純資産額） （29,967 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2020年12月30日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2021年 2月16日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2020年12月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 524 13,396,945
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 79 302,014
単位型公社債投資信託 41 287,976
合計 644 13,986,935
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
ます。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第35期事業年度の中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,830 24,869
金銭の信託 － 5,823
有価証券 2,268 －
前払費用 197 348
未収委託者報酬 6,351 7,284
未収運用受託報酬 5,525 5,842
未収収益 212 190
2,261 4,624
その他
流動資産合計 40,648 48,983
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 282 ※1 256
器具備品 ※1 564 ※1 576
※1 14 ※1 0
その他
有形固定資産合計 861 832
無形固定資産
ソフトウェア 1,487 3,030
その他 7 40
無形固定資産合計 1,494 3,070
投資その他の資産
投資有価証券 11,334 8,469
関係会社株式 4,663 5,636
繰延税金資産 141 700
32 35
その他
投資その他の資産合計 16,171 14,842
固定資産合計 18,527 18,745
資産合計 59,176 67,729
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 38 38
未払金 5,327 7,988
未払収益分配金 0 0
未払手数料 2,718 3,355
その他未払金 2,608 4,632
未払費用 178 204
未払法人税等 1,992 897
賞与引当金 132 324
その他 395 1,070
流動負債合計 8,063 10,524
固定負債
退職給付引当金 537 600
資産除去債務 131 132
0 7
その他
固定負債合計 669 740
負債合計 8,733 11,264
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 75 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
28,501 35,122
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 30,676 37,528
株主資本合計 49,916 56,767
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 393 △587
133 284
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 526 △302
純資産合計 50,442 56,464
負債・純資産合計 59,176 67,729
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（２）【損益計算書】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 30,551 34,967
運用受託報酬 5,464 11,091
283 500
その他営業収益
営業収益合計 36,299 46,559
営業費用
支払手数料 13,423 15,998
広告宣伝費 276 331
公告費 1 0
調査費 5,508 5,018
調査費 567 788
委託調査費 4,935 4,217
図書費 5 11
営業雑経費 2,315 3,434
通信費 45 52
印刷費 449 470
協会費 38 53
諸会費 5 16
情報機器関連費 1,657 2,726
118 114
その他営業雑経費
営業費用合計 21,525 24,783
一般管理費
給料 3,931 5,756
役員報酬 161 244
給料・手当 3,425 4,962
賞与 343 549
退職給付費用 98 118
福利費 297 535
交際費 9 14
旅費交通費 141 190
租税公課 270 344
不動産賃借料 219 269
寄付金 8 7
減価償却費 152 334
業務委託費 657 864
諸経費
433 750
一般管理費合計 6,219 9,185
営業利益
8,554 12,589
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 11 15
収益分配金 8 119
投資有価証券売却益 46 483
投資有価証券償還益 0 316
為替差益 － 273
デリバティブ利益 250 666
貸倒引当金戻入 17 －
その他 5 30
営業外収益合計 340 1,906
営業外費用
金銭の信託運用損 － 1,076
投資有価証券売却損 34 4
投資有価証券償還損 1 19
固定資産除却損 7 19
為替差損 198 －
3 0
その他
営業外費用合計 245 1,118
経常利益 8,649 13,377
特別損失
統合関連費用 286 －
49 149
システム統合費用
特別損失合計 355 149
税引前当期純利益 8,313 13,227
法人税、住民税及び事業税
2,674 4,263
△125 △193
法人税等調整額
法人税等合計 2,549 4,070
当期純利益 5,764 9,157
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300 350 350
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700 △1,700 △1,700
資本金への振替
会社分割による増加 18,589 18,589
剰余金の配当
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当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700 16,889 16,889
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74 2,100 22,767 24,942 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 0 △30 △30 △30
当期純利益 5,764 5,764 5,764
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 0 － 5,734 5,734 24,323
当期末残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 0 － 0 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 △30
当期純利益 5,764
株主資本以外の項目の
393 133 526 526
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393 133 526 24,850
当期末残高 393 133 526 50,442
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
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当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 230 － 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
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定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
９．連結納税制度の適用
当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱い
により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
建 物
53 百万円 77 百万円
器具備品 351 〃 285 〃
そ の 他
3 〃 4 〃
計 408 〃 367 〃
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（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2020年6月26日 利益
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
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１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2019年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 23,830 23,830 －
（2）金銭の信託 － － －
（3）未収委託者報酬 6,351 6,351 －
（4）未収運用受託報酬 5,525 5,525 －
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（5）有価証券及び投資有価証券
13,602 13,602
その他有価証券 －
(5,327) (5,327)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(0) (0)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82 82 －
デリバティブ取引計
81 81 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2020年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 24,869 24,869 －
（2）金銭の信託 5,823 5,823 －
（3）未収委託者報酬 7,284 7,284 －
（4）未収運用受託報酬 5,842 5,842 －
（5）投資有価証券
8,469
8,469
その他有価証券 －
(7,988) (7,988)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの 6 6
－
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) －
デリバティブ取引計
(107) (107) －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（2）金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
（3）未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（6）未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:百万円）
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前事業年度 当事業年度
区分
2019年3月31日 2020年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2019年3月31日） （単位: 百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,830 － － －
未収委託者報酬 6,351 － － －
未収運用受託報酬 5,525 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268 491 7,800 0
投資信託
当事業年度（2020年3月31日） （単位: 百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 － － －
未収委託者報酬 7,284 － － －
未収運用受託報酬 5,842 － － －
投資有価証券
－ 9 5,605 －
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
当事業年度（2020年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2019年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 4,405 3,432 973
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小計 4,405 3,432 973
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9,196 9,602 △406
小計 9,196 9,602 △406
合計 13,602 13,035 566
当事業年度（2020年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2019年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538 46 34
当事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 887 － 3 3
英ポンド 66 － 1 1
カナダドル 3 － 0 0
スイスフラン 7 － △0 △0
市場取引以外
香港ドル 183 － 0 0
の取引
ユーロ 183 － 2 2
買建
米ドル 10 － 0 0
スイスフラン 1 － 0 0
香港ドル 0 － 0 0
ユーロ 2 － △0 △0
合計 1,346 － 7 7
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739 － △8 △8
合計 6,739 － △8 △8
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,432 － 13
英ポンド 2,575 － 50
カナダドル 有価証券 40 － 0
原則的
スイスフラン 投資有価証券 34 － △0
処理方法
香港ドル 子会社株式 566 － 2
人民元 1,725 － 9
ユーロ 262 － 6
買建
ユーロ 6 － △0
合計 8,643 － 82
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度（2020年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
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契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
1,443 － △23 △23
米ドル
79 － △1 △1
英ポンド
市場取引以外
15 － △0 △0
カナダドル
の取引
26 － △0 △0
スイスフラン
247 － △4 △4
香港ドル
18 － △0 △0
人民元
223 － △2 △2
ユーロ
合計 2,055 － △32 △32
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 － 358 358
合計 8,412 － 358 358
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 － △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 － △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 － △0
スイスフラン 35 － △0
香港ドル 71 － △1
ユーロ 72 － △0
合計 5,666 － △114
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。
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２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018年4月1日
（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）
至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高
496 537
退職給付費用
79 74
退職給付の支払額
△38 △11
退職給付債務の期末残高
537 600
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018年4月1日
（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）
至 2019年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
退職給付引当金
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度79百万円 当事業年度74百万円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 125 百万円 168 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 40 〃 99 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 164 〃 183 〃
有価証券評価差額 － 259 〃
その他 82 〃 151 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
413 862
繰延税金負債
有価証券評価差額 △173 〃 －
繰延ヘッジ損益 △58 〃 △125 〃
その他 △38 〃 △35 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△271 △161
繰延税金資産の純額 〃 〃
141 700
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
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［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679百万円
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 事業 関連
資本金又 議決権等
等の の 当事
所在 は出資金 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 内容 者 取引の内容 科目
地 （百万 (被所有) （百万円） (百万円)
又は 又は との
円） 割合(％)
氏名 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540 4,903
受託
報酬
投信販売 未払
9,564 1,774
代行手数料等 手数料
信託業 営業上
その他
親会社 三井住 東京都
投資助言費用 3,357 182
務及び の取引
未払金
の子会 友信託 千代田 342,037
－
銀行業 役員の
吸収分割による承継
社 銀行㈱ 区
務 兼任
(承継資産合計) 18,603
うち、投資有価証券 13,907
－
－
うち、関係会社株式 4,663
(承継負債合計) 13
(差引純資産) 18,589
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又は
内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
又は (被所有) との関 （百万円） （百万円）
又は （百万円）
職業 割合(％) 係
氏名
未収運用
営業上の
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住 信託業務
受託報酬
東京都 取引
の子会 友信託 342,037 及び銀行
－
千代田区 役員の兼
投信販売 未払
社 銀行㈱ 業務
9,656 1,737
任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
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当事業年度（2020年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 16,814,137円07銭 18,821,541円72銭
1株当たり当期純利益金額 1,921,511円21銭 3,052,463円23銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
（単位：百万円）
第35期中間会計期間末
（2020年9月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 22,768
金銭の信託 8,094
未収委託者報酬 7,732
未収運用受託報酬 5,430
3,718
その他
流動資産合計 47,745
固定資産
有形固定資産
※1 801
無形固定資産 3,344
投資その他の資産
投資有価証券 9,175
関係会社株式 5,636
繰延税金資産 261
その他 33
投資その他の資産合計 15,106
固定資産合計 19,252
資産合計 66,997
負債の部
流動負債
未払金 7,364
未払法人税等 473
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賞与引当金 289
その他 ※2 612
流動負債合計 8,740
固定負債
退職給付引当金 614
資産除去債務 132
6
その他
固定負債合計 752
負債合計 9,493
（単位：百万円）
第35期中間会計期間末
（2020年9月30日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239
利益剰余金
利益準備金 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100
35,114
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 37,714
株主資本合計 56,953
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 251
299
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 551
純資産合計 57,504
負債・純資産合計 66,997
中間損益計算書
（単位：百万円）
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
営業収益
委託者報酬 17,868
運用受託報酬 5,169
206
その他営業収益
営業収益合計 23,244
営業費用 13,137
一般管理費
※1 4,842
営業利益
5,264
営業外収益 ※2 1,933
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営業外費用 ※3 1,484
経常利益 5,714
特別損失 110
税引前中間純利益 5,603
法人税、住民税及び事業税 1,692
62
法人税等調整額
法人税等合計 1,754
中間純利益 3,848
中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 － － －
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当中間期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
中間純利益 3,848 3,848 3,848
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
（純額）
当中間期変動額合計 194 － △8 185 185
当中間期末残高 500 2,100 35,114 37,714 56,953
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
評価差額金 合計
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当中間期変動額
剰余金の配当 △3,662
中間純利益 3,848
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株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 838 15 854 854
額）
当中間期変動額合計 838 15 854 1,040
当中間期末残高 251 299 551 57,504
重要な会計方針
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
１．資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
によっております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
しております。
６．引当金の計上基準
（1）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の
見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
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ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
比較して有効性を判定しております。
８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
９．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
１０．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への
移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結
納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39
号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい
て、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第35期中間会計期間末
（2020年9月30日）
※1 有形固定資産の減価償却累計額 431百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
（中間損益計算書関係）
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
※1 減価償却実施額
有形固定資産 64百万円
無形固定資産 255百万円
※2 営業外収益の主要項目
金銭の信託運用益 1,775百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 1,335百万円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
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１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式 （株）
3,000 － － 3,000
２．配当に関する事項
配当金支払額
配当金の １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
（金融商品関係）
第35期中間会計期間末（2020年9月30日）
2020年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を
把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照ください。）。
（単位: 百万円）
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 22,768 22,768 －
(2)金銭の信託 8,094 8,094 －
(3)未収委託者報酬 7,732 7,732 －
(4)未収運用受託報酬 5,430 5,430 －
(5)投資有価証券
9,175 9,175 －
その他有価証券
(6)未払金 (7,364) (7,364) －
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (80) (80) －
ヘッジ会計が適用されているもの (9) (9) －
デリバティブ取引計 (89) (89) －
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
(3)未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式5,636百万円)は、市場価格がなく、かつ将
来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（5）
投資有価証券」には含めておりません。
（有価証券関係）
第35期中間会計期間末（2020年9月30日）
１．子会社株式
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認め
られる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
(単位：百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 8,605 8,201 403
小計 8,605 8,201 403
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 570 610 △40
小計 570 610 △40
合計 9,175 8,812 362
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどがで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,861 － △2 △2
市場取引以外 英ポンド 105 － △0 △0
の取引 カナダドル 19 － 0 0
スイスフラン 50 － 0 0
香港ドル 178 － △0 △0
ユーロ 306 － 3 3
合計 2,521 － 1 1
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 10,865 － △82 △82
合計 10,865 － △82 △82
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,535 － △4
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,791 － △5
処理方法 カナダドル 子会社株式 8 － 0
スイスフラン 55 － 0
香港ドル 98 － △0
ユーロ 84 － 0
合計 6,574 － △9
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（セグメント情報等）
（セグメント情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
（関連情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
ります。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
しております。
３．主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,593百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1)
2,993百万円
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(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載して
おります。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
1株当たり純資産額 19,168,213円23銭
1株当たり中間純利益 1,282,957円88銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
（注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
中間純利益 3,848百万円
普通株式に係る中間純利益 3,848百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式の期中平均株式数 3,000株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
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(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2021年 2月16日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2020年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 7,495
商品取引業を営んでいます。
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２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2020年7月27日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年 5月28日 臨時報告書
2020年 8月14日 有価証券届出書
2020年 8月14日 有価証券報告書
2020年 8月28日 臨時報告書
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独立監査人の監査報告書
2020年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年1月15日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている財産四分法ファンド（毎月決算型）の2020年5月15日から2020年11月16日までの特
定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、財産四分法ファンド（毎月決算型）の2020年11月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2020年12月１日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
１日から2021年３月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日
まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年９月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）の経営
成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
どうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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