マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第28期(令和2年5月12日－令和2年11月11日)

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
     【提出書類】                       有価証券報告書
     【提出先】                       関東財務局長殿
     【提出日】                       2021年2月10日        提出
     【計算期間】                       第28特定期間
                           （自　2020年5月12日　至　2020年11月11日）
     【ファンド名】                       マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
     【発行者名】                       アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                       取締役社長　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                       酒井   隆
     【連絡場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【電話番号】                       03-6774-5100
     【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および
       不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
      ②当ファンドの信託金の限度額は、3,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
       え、限度額を変更することができます。
    ＜ファンドの特色＞

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         ＊2020年11月末時点





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      ○商品分類表
        単位型投信         投資対象地域          投資対象資産
        追加型投信                   （収益の源泉）
                             株　　式

                  国　　内
        単位型投信                     債　　券
                  海　　外         不動産投信

        追加型投信                    その他資産

                  内　　外         （　　　　）
                             資産複合

      （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

      ○商品分類定義

                 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信
       追加型投信
                 託財産とともに運用されるファンドをいいます。
                 目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投
       内　　　外
                 資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およ
       資  産  複  合
                 びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする
                 旨の記載があるものをいいます。
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      ○属性区分表
       投資対象資産          決算頻度       投資対象地域          投資形態        為替ヘッジ
         株式         年1回       グローバル

         　一般               （日本を含む）
        　大型株          年2回
       　中小型株
                           日本
                  年4回
         債券                         ファミリー           あり
                           北米
         　一般         年6回                 ファンド        （　　　）
         　公債        （隔月）
                           欧州
         　社債
       その他債券
                  年12回         アジア
      クレジット属性
                 （毎月）
        （　　）
                         オセアニア
                  日々
       不動産投信                   中南米                   なし
                                ファンド・オブ・
                  その他
                                   ファンズ
       その他資産                  アフリカ
                 （　　）
      （投資信託証券
      （資産複合（株                    中近東
      式、債券、不動                   （中東）
        産投信）
       資産配分変更                  エマージング
         型））
        資産複合

       （　　　）
      資産配分固定型
      資産配分変更型
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載して

       おります。
     （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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      ○属性区分定義
        その他資産         目論見書または投資信託約款において、                     投資信託証券への投資を通じて、
                 主として複数の資産（株式、債券、不動産投信）を実質的な投資対象と
       （投資信託証券
                 し、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしく
      （資産複合（株式、
                 は固定的とする旨の記載がないものをいいます。
      債券、不動産投信）
                 （注）商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投
      資産配分変更型））
                     資対象資産はその他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券、
                     不動産投信）資産配分変更型））に分類されます。
       年6回（隔月）          目論見書または投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるも
                 のをいいます。
        グローバル         目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本

       （日本を含む）          を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
        ファミリー         目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・

                 ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するも
         ファンド
                 のをいいます。
       為替ヘッジなし          目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわ

                 ない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載が
                 ないものをいいます。
      ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。上

       記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
       （https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2007年1月26日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
        2016年4月13日　　外国リートの投資対象マザーファンドを「グローバルリート・パッシブ・ファ
                   ンド・マザーファンド」から「外国リート・パッシブ・ファンド・マザー
                   ファンド」へ変更
        2018年10月12日　　信託報酬率(税抜）を「年率0.95％」から「年率0.50％」に引き下げ
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    （３）【ファンドの仕組み】
      ・「証券投資信託契約」の概要










       委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものです。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金・一
       部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
      ・「投資顧問契約」の概要

       委託会社と投資顧問会社（イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社）との間においては、
       当ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。
       当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したも
       のです。
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       ●ファミリーファンド方式とは●
       当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
       「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
       まとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証
       券に投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行います。
    ○委託会社の概況




      名称：アセットマネジメントOne株式会社
      本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      資本金の額

        20億円（2020年11月30日現在）
      委託会社の沿革

        1985年7月1日          会社設立
        1998年3月31日          「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日          証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日          第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                  セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
                  を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
        2008年1月1日          「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
                  セットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日          ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
                  新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
                  商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
      大株主の状況

                                               （2020年11月30日現在）
                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                      ※
                                                 28,000株
                                                           ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                       70.0％
                                                      1
                                                           ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                       30.0％
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
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       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】
      ＜基本方針＞
      この投資信託は、マザー             ファンド     受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および
      不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
      ＜投資対象＞

        国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券、外国株式パッシブ・ファ
        ンド・マザーファンド受益証券、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、外国
        債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、Ｊ-ＲＥＩＴインデックスファンド・マ
        ザーファンド受益証券および外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要
        投資対象とします。
      ＜投資態度＞

      ①主として国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファ
       ンド・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・
       ファンド・マザーファンド、Ｊ-ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンドおよび外国リー
       ト・パッシブ・ファンド・マザーファンドの各受益証券への投資を通じ、国内外の株式、債券、
       不動産投資信託証券（不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券をいいます。
       以下同じ。）の計6資産への分散投資を行います。
      ②基本資産配分比率は原則として年１回見直すこととします。また、この期間において時価変動に
       よる基本資産配分からの乖離分については、原則として見直しを行いません。ただし、市況動向
       に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、純資産総額が運用に支障をきたす水準と
       なった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分を見直すこととします。
      ③基本資産配分比率の決定については、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の投資助
       言を受けます。
      ④分散投資の観点から、各資産への配分は一定の範囲内に制限します。
      ⑤実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
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       ※リート（ＲＥＩＴ）とは
       ・リート（ＲＥＩＴ）とは、不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
        いいます。（以下同じ。）
       ・ＲＥＩＴ（リート）とは、Real                   Estate    Investment       Trustの略であり、不動産を中心に運
        用を行っている投資法人あるいは投資信託を一般的に総称するものです。なお、主に豪州
        市場に上場するリートについては、LPT（Listed                           Property     Trust）と呼ばれる場合があり
        ます。
       ・リート（ＲＥＩＴ）は、不特定多数の投資家から集めた資金などで不動産等を購入し、当
        該不動産をテナントに賃貸し、主にそのテナントから得る賃料から収入を得ます。多くの
        リート（ＲＥＩＴ）は、一定の適格要件を満たすことにより、法人税の課税が免除されて
        います。このため、リート（ＲＥＩＴ）は、不動産の維持・管理費用や金利などを支払っ
        た後に残った収益について、そのほとんどをリート（ＲＥＩＴ）に投資する投資家が、配
        当金（もしくは分配金）として享受する仕組みになっています。
      ※投資対象の詳細は、約款をご覧下さい。
      ＜運用プロセス＞

      ・基本資産配分比率決定のプロセスは、期待リターン（期待収益率）、リスク（標準偏差）、相関
       係数を推計し、代表的な証券投資理論の１つである平均分散アプローチにより効率的フロンティ
       アを描き、一定のリスク水準から導きます。
      ・分散投資の観点から各資産の基本配分比率は一定の範囲内とします。
      ・決定した基本資産配分比率に基づき、6つのマザーファンドへ投資を行いポートフォリオを構築し
       ます。
      ・時価変動による基本資産配分比率からの乖離分については、原則としてリバランスを行いませ
       ん。
      ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに純資産総額が運用に支障をきたす水準と
       なった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分比率を見直すこととしま
       す。
    （２）【投資対象】

      1.投資の対象とする資産（約款第15条）
       この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
       1)次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
        めるものをいいます、以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23
          条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
        ハ.金銭債権
        ニ.約束手形
       2)次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      2.有価証券の指図範囲　（約款第16条第1項）

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       委託会社は、信託金を、主として次に掲げる1)から6)までの                                 アセットマネジメントOne株式会社                   を
       委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託の受益証券なら
       びに7)から28)までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
       項 各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
       1)  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
       2)  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
       3)  国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
       4)  外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
       5)  Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
       6)  外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
       7)  株券または新株引受権証書
       8)  国債証券
       9)  地方債証券
       10)特別の法律により法人の発行する債券
       11)社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       12)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
         ものをいいます。）
       13)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
         めるものをいいます。）
       14)協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第1
         項第7号で定めるものをいいます。）
       15)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
         （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
       16)コマーシャル・ペーパー
       17)新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）および
         新株予約権証券
       18)外国または外国の者の発行する証券または証書で、7)から17)までの証券または証書の性質を
         有するもの
       19)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
         い、振替投資信託受益権を含みます。）
       20)投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
       21)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
       22)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
         い、有価証券に係るものに限ります。）
       23)預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
       24)外国法人が発行する譲渡性預金証書
       25)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。)
       26)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       27)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
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       28)外国の者に対する権利で上記27)の有価証券の性質を有するもの
       なお、7)の証券または証書、18)ならびに23)の証券または証書のうち7)の証券または証書の性質
       を有するものを以下「株式」といい、8)から12)までの証券および18)ならびに23)の証券または証
       書のうち8)から12)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、19)の証券および20)
       の証券を以下「投資信託証券」といいます。
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      3.金融商品の指図範囲（約款第16条第2項）
       委託会社は、信託金を、上記2．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
       第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用す
       ることを指図することができます。
       1)預金
       2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
       3)コール・ローン
       4)手形割引市場において売買される手形
       5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       6)外国の者に対する権利で上記5)の権利の性質を有するもの
      4.上記2.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が

       運用上必要と認めるときは、委託会社は信託金を上記3．の1)から4)までに掲げる金融商品により
       運用することの指図ができます。（約款第16条第3項）
               （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

     ファンド名         国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     基本方針         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
                              (注)
              （ＴＯＰＩＸ）（配当込み）                  に連動する投資成果を目標として運用を行いま
              す。
              （注）①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式
                   会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的
                   財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯ
                   ＰＩＸ）に関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関
                   するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
                  ②㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もし
                   くは公表の方法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出も
                   しくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を
                   行うことができます。
                  ③㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯ
                   ＰＩＸの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指
                   数（ＴＯＰＩＸ）の指数値について、何ら保証、言及をするものではあ
                   りません。
                  ④㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこ
                   に含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
                   た、㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出
                   または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
                  ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東
                   京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                  ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資
                   するファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マ
                   ザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務
                   を持ちません。
                  ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
                   ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数（ＴＯ
                   ＰＩＸ）の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありま
                   せん。
                  ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
                   ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる
                   損害に対しても、責任を負いません。
     主な投資対象         東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1．主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指数
                （ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」に連動する投資成果をめざして運用を行いま
                す。
              2．最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
                スク管理を行います。
              3．株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
                ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
                す。
              4．株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
              5．非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産
                割合は原則として信託財産総額の10％以下とします。
     運用プロセス
              ①流動性基準による対象銘柄群設定





               マーケットインパクトの低減を図る為、ＴＯＰＩＸ採用銘柄のうち、流動性が低
               い銘柄を除外して投資対象銘柄群を設定します。
              ②最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
               ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
               を抑えます。
              ③インデックスとの乖離を管理

               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
               柄入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
                ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         ①株式への投資割合には、制限を設けません。
              ②デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              ③外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
     主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         ①主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
                                 (注)
               ス、配当込み、為替ヘッジなし）                    に連動する投資成果をめざして運用を行い
               ます。
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               （注）本ファンドは、MSCI               Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                         の関
                 連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または
                 関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって
                 保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、
                 MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関
                 連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用
                 が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有
                 者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本
                 ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォー
                 マンスをトラックするMSCI               指数の能力に関して、明示的であると黙示的で
                 あるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関
                 連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネー
                 ム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他
                 の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライ
                 センス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または
                 計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
                 もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者
                 も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、
                 本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしく
                 は計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。ま
                 た、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他
                 の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募
                 集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                 MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入また
                 は使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数
                 またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性につ
                 いて保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示
                 的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
                 もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することに
                 より得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、
                 MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、
                 脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに
                 含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的
                 な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的
                 に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前
                 記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的
                 損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、
                 その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害
                 について責任を負いません。
                 本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、ま
                 たはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を
                 事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝す
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                 るためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを
                 使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況において
                 も、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることな
                 くMSCIとの関係を主張することはできません。
              ②株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
               に変更を行う場合があります。
              ③組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
               よってはヘッジを実施する可能性があります。
     運用  プロセス

              ① 流動性基準      による対象銘柄群設定






               取引  コスト    、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・イン
               デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を
               除外して投資銘柄群を設定します。
              ②最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
               ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
               を抑えます。
              ③インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘
               柄入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
               ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポ
                レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
               ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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     主な投資制限         ①株式への投資割合には、制限を設けません。
              ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として
               信託財産の純資産総額の20％以下とします。
              ③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
               号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
               約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下
               会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
               権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、原
               則として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              ⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     ファンド名         国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                      (注)
     基本方針
              この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                          に連動する投資成果を目標として
              運用を行います。
               （注）    ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合              の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式
                 会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、
                 信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一
                 切責任を負いません。
     主な投資対象         わが  国の公社債を主要投資対象とします。

     投資態度         ①主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」に連動する投
               資成果をめざして運用を行います。
              ②公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちま
               す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              ③公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス
              ①流動性基準等による対象銘柄群設定







               ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
               柄群を設定します。
              ②最適化法によるポートフォリオの構築
               1.債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
               2.金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
               1.、2.が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
              ③インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
               柄入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・年限構成変化要因
               ・指数構成銘柄変更
               ・リスク量の変更
               ・クーポン、償還再投資
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     主な投資     制限    ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
               り取得するものに限ります。
              ②株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ④同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
               産の純資産総額の10％以下とします。
              ⑤外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ⑥デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              ⑦ 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     ファンド名         外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
     主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         ①主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「                            FTSE  世界国債インデックス（除
                                    (注)
               く日本、円ベース、為替ヘッジなし）                       」に連動する投資成果をめざして運用
               を行います。
               （注）FTSE世界国債インデックスは、FTSE                       Fixed    Income    LLCにより運営されて
                 いる債券インデックスです。FTSE                   Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポ
                 ンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っており
                 ません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、
                 FTSE   Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、
                 またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このイ
                 ンデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                                     Fixed
                 Income    LLCに帰属します。
              ②外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾
               力的に変更を行う場合があります。
              ③外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によって
               はヘッジを実施する可能性があります。
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     運用  プロセス
              ①流動性基準等による対象銘柄群設定






               FTSE  世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
               柄群を設定します。
              ②最適化法      によるポートフォリオの構築
               金利の期間      構造  、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最
               小となるポートフォリオを構築します。
              ③ インデックス       との乖離を管理
               日次  ・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに
               銘柄入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・年限・通貨構成変化要因
               ・指数構成銘柄変更
               ・リスク量の変更
               ・クーポン・償還再投資
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     主な投資制限         ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
               り取得するものに限ります。
               株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ②同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ③同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
               産の純資産総額の10％以下とします。
              ④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              ⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
      ファンド名        Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

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                                         (注)
      基本方針
              この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）                             の動きに連動する投資成果
              をめざして運用を行います。
              （注）    ①東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、株式会社
                   東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産
                   であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関す
                   るすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべ
                   ての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
                 ②㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の
                   方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止また
                   は東証ＲＥＩＴ指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができ
                   ます。
                 ③㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指
                   数の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥＩＴ指
                   数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
                 ④㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれる
                   データの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京
                   証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅
                   延または中断に対し、責任を負いません。
                 ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東
                   京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                 ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資
                   するファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マ
                   ザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務
                   を持ちません。
                 ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
                   ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の
                   指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
                 ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
                   ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる
                   損害に対しても、責任を負いません。
      主な投資対象        東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定

              の）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等
              をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資態度        ①東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予
               定の）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
               み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
              ②不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざしま
               す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
               す。
              ③但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本
               が運用に支障をきたす水準となったときならびに東証ＲＥＩＴ指数（配当込
               み）が改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような
               運用ができない場合があります。
      運用プロセス        ①原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマー
               ク構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
              ②新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得
               し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。
              ③配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施しま
               す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限        ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
              ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
               30％を超えないものとします。ただし、東証ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信
               託証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価
               総額の割合が30％を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への
               投資割合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証
               ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合
               の範囲で投資することができるものとします。
              ③株式への投資は行いません。
              ④外貨建資産への投資は行いません。
              ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
               変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
               る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
               託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
               内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
               般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
               ととします。
      ファンド名        外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      基本方針        この投資信託は、Ｓ＆Ｐ              先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベー
                                (注)
              ス、配当込み、為替ヘッジなし）                    に連動する投資成果をめざして運用を行いま
              す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               （注）    Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            は、S&P     Globalの一部門であるS&P
                 ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の
                 商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。
                 Standard     & Poor’s®およびS&P®は、S&P                Globalの一部門であるスタンダー
                 ド＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC（「S&P」）の登録商
                 標で、Dow      Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディン
                 グズLLC（「Dow         Jones」）の登録商標です。指数に直接投資することはで
                 きません。本商品は、SPDJI、Dow                   Jones、S&P、それらの各関連会社（総称
                 して「S&P      Dow  Jones    Indices」）によってスポンサー、保証、販売、また
                 は販売促進されているものではありません。S&P                           Dow  Jones    Indicesは、本
                 商品の所有者またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的
                 な商品への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡
                 する  Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            の能力に関して、明示または黙
                 示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォー
                 マンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。                                     Ｓ＆Ｐ
                 先進国    ＲＥＩＴインデックス            に関して、S&P         Dow  Jones    Indicesと委託会
                 社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P                        Dow  Jones    Indicesおよび／ま
                 たは特定の商標、サービスマーク、および／または商標名のライセンス供
                 与です。     Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            は委託会社または本商品に
                 関係なく、S&P         Dow  Jones    Indicesによって決定、構成、計算されます。
                 S&P  Dow  Jones    Indicesは、       Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            の決定、
                 構成または計算において委託会社または本商品の所有者のニーズを考慮す
                 る義務を負いません。S&P               Dow  Jones    Indicesは、本商品の価格および数
                 量、または本商品の発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合に
                 よっては本商品が将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または
                 計算に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P
                 Dow  Jones    Indicesは、本商品の管理、マーケティング、または取引に関し
                 て、いかなる義務または責任も負いません。                         Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴイン
                 デックス     に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、
                 またはプラスの投資収益率を提供する保証はありません。S&P                                   Dow  Jones
                 Indices     LLCは投資または税務の顧問会社ではありません。免税証券のポー
                 トフォリオへの影響や特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に
                 相談してください。指数に証券が含まれることは、S&P                              Dow  Jones    Indices
                 がかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではな
                 く、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
                 S&P  Dow  Jones    Indicesは、       Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            またはそ
                 の関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含む
                 がこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時
                 性、または完全性を保証しません。S&P                      Dow  Jones    Indicesは、これに含ま
                 れる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わない
                 ものとします。S&P           Dow  Jones    Indicesは、明示的または黙示的を問わず、
                 いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしく
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                 は Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            を使用することによって、または
                 それに関連するデータに関して、委託会社、本商品の所有者、またはその
                 他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認しま
                 す。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P                                   Dow  Jones
                 Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれら
                 に限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、た
                 とえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行
                 為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとしま
                 す。S&P      Dow   Jones    Indicesのライセンサーを除き、S&P                       Dow   Jones
                 Indicesと委託会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しま
                 せん。
                                    ※

      主な投資対象
             日本を除く世界各国の不動産投資信託証券                        を主要投資対象とします。
              ※海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産
               投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託の受益
               証券（振替投資信託受益権を含みます。）および不動産投資法人の投資証券。
               以下同じ。）とします。
      投資態度        1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ                                           先
               進国   ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジ
               なし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
             2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、市
               況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
             3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・為
               替状況によってはヘッジを行う場合があります。
      運用  プロセス
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      主な投資制限        1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
             2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
             3.株式への直接投資は行いません。
             4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
               30％以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ                    先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、
               円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合が30％を超
               える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持するために当該
               不動産投資信託証券をＳ＆Ｐ                先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算
               ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲で組入れることができる
               ものとします。
             5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
             6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
             7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
           資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

    （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
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       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
       ③　売買執行の実施

         運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
         執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
         運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
         タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
         令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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       ⑤　内部管理等のモニタリング
         内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
         効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
      ※運用体制は2020年11月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

      ①収益分配方針
       毎決算時（原則として奇数月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針
       に基づき分配を行います。
       1)分配対象額の範囲
        経費控除後の利子、配当等収入および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
       2)分配対象額についての分配方針
        原則として、利子配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことをめざします。ま
        た、毎年5月および11月の決算時には、利子配当等収益に売買益（評価益を含みます。）等を加
        えた額から分配を行います。分配金額については、基準価額水準および市況動向等を勘案し委
        託会社の判断により決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあ
        ります。
       3)留保益の運用方針
        留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
        用を行います。
      ②収益の分配方式
       a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
        1)信託財産に属する配当等収益（利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額を
          いいます。以下同じ。）と各マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に
          属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計額から、諸経費、信
          託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬に
          かかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。
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          なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることがで
          きます。
        2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」と言います。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
          金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
          ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
          期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       b.上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、各マザーファンドの信託財産にかかる配当等
        収益の額に、各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザー
        ファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       c.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ③収益分配金の        支払い
       収益分配金は、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
       受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかか
       る受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で
       取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
       して取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始し
       ます。
    （５）【投資制限】

      ①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」                                                   2.運
       用方法    (3)投資制限）
      ②株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未満とします。（約款「運用の基本方
       針」   2.運用方法       (3)投資制限）
      ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
       額の20％以下とします。（約款「運用の基本方針」                            2.運用方法       (3)投資制限）
      ④外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」                                               2.運用方法
       (3)投資制限）
      ⑤マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
       合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。（約款「運用の基本方針」                                           2.運用方法       (3)投
       資制限）
      ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
       5％以下とします。（約款「運用の基本方針」                         2.運用方法       (3)投資制限）
      ⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純
       資産総額の10％以下とします。（約款「運用の基本方針」                                2.運用方法       (3)投資制限）
      ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
       則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
       は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
       こととします。        （約款「運用の基本方針」               2.運用方法       (3)投資制限）
      ⑨ 投資する株式等の範囲（約款第19条）
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       1) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
        取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
        て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
        割 当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
        りません。
       2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
        権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
        投資することを指図することができるものとします。
      ⑩信用取引の指図および範囲（約款第22条）
       1) 委託  会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
        図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
        より行うことの指図をすることができるものとします。
       2) 上記  1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
        行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
        す。
        1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        2.株式分割により取得する株券
        3.有償増資により取得する株券
        4.売出しにより取得する株券
        5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除
          きます。）の行使により取得可能な株券
      ⑪先物取引等の運用指図・目的・範囲（約款第23条）
       1)委  託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項
        第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28
        条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引（金融商
        品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の取引所に
        おけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引
        は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
       2)委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通
        貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
       3)委託会社は       、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
        国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
      ⑫スワップ取引の運用指図・目的・範囲（約款第24条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受
        取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
        ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
        ではありません。
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       3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行う
        ものとします。
       4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑬金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲（約款第25条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先
        渡取引を行うことの指図をすることができます。
       2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
        期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
        ついてはこの限りではありません。
       3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
        算出した価額で評価するものとします。
       4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑭ デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条の2）
        デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
        的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑮ 有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
        の1.   2.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
        1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
          時価合計額を超えないものとします。
        2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
          する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       2)上記1)     1.  2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
        る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
        のとします。
      ⑯公社債の空売りの指図および範囲（約款第27条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
        属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済に
        ついては、公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買い戻
        しにより行うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
        範囲内とします。
       3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
        純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
        り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
      ⑰公社債の借入れ（約款第28条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
        ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
        供の指図を行うものとします。
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       2)上記1)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
        す。
       3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
        資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
        れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       4)上記1)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
      ⑱特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第29条）
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
      ⑲外国為替予約の指図および範囲（約款第30条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
        ことができます。
       2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
        る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産に係る売予約と
        マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計
        額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
        なした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の買予約の総額にマザーファンドの信託
        財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗
        じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産
        に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザー
        ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価
        総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
        相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
        す。
      ⑳資金の借入れ　（約款第37条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）
        を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができ
        ます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
        日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
        支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
        る場合の当該期間とし、資金借入れ額は借入指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内
        における当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度
        とします。
       3)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
        委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
        図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
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        議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
        を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
        権 を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
        となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
        なりません。
    ３【投資リスク】

      ＜基準価額の主な変動要因＞
       当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
       ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
       に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
       額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       また、投資信託は預貯金と異なります。
      ○資産配分リスク

       資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した
       場合等は、基準価額の下落要因となります。
       各資産（国内債券、外国債券、国内株式、外国株式、国内リートおよび外国リート）への資産配分
       は、基本資産配分比率に準じ、一定範囲内の変動に抑えます。
       この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分が大
       きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、各資産の投資成果が各資産のベンチ
       マークと同等あるいはそれ以上のものであったとしても、当ファンドの基準価額が下がる要因とな
       る可能性があります。
      ○株価変動リスク

       投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
       当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
      ○金利リスク

       金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
       金利リスクとは、金利変動により債券およびリートの価格が変動するリスクをいいます。金利が上
       昇した場合には、債券およびリートの価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる場合がありま
       す。
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      ○リートの価格変動リスク
       リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
       リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、
       不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
       当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
       す。
      ○為替リスク

       為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
       当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動
       の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には、
       当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
       また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受
       けて損失を被る可能性もあります。
      ○信用リスク

       投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
       す。
       当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが
       実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状
       況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあ
       り、基準価額が下がる要因となります。
      ○流動性リスク

       投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因
       となります。
       当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制
       等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取
       引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性がありま
       す。
      ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ○当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
      ○ 有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。

      ○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とする

       マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動
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       が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準
       価額に影響をおよぼす場合があります。
      ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。

      ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事

       情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
       の受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
      ○当ファンドは、信託財産の純資産総額が10億                         円 を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認

       める場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信
       託を終了（繰上償還）する場合があります。
      ○注意事項

       ・当ファンドは、実質的に株式、債券、リートなど値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リ
        スクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
       ・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構
        の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基
        金の対象にもなりません。
       ・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
       ・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購
        入者が負担することとなります。
      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
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    ※リスク管理体制は2020年11月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
      ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ありません。
    （３）【信託報酬等】

      ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.55％（税抜0.50％）
                                          主な役務
          支払先          内訳（税抜）
         委託会社           年率0.26％         信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額
                              の算出等の対価
         販売会社           年率0.20％         購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、
                              口座内でのファンドの管理等の対価
         受託会社           年率0.04％         運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行
                              等の対価
      ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
      ※信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、                                  毎計算期末または信託終了のときに
       信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
      ※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社（イボットソン・アソシエイツ・ジャパ
       ン）に対する投資顧問報酬が含まれます。
      ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （４）【その他の手数料等】

      1.信託財産留保額
       解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
      2.その他の費用
       その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
       ます。
       ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
        の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
        の基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
        消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
       ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
        ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要
        する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
        数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
        外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
       ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
        限額等を示すことができません。
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       ※上場不動産投資信託（リート）は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託
        （リート）の費用は表示しておりません。
       ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
       ○個人の受益者に対する課税
        ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不
          要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                          （配当控除の適
          用なし）     のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ②解約時および償還時
                               ※
          解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、                   特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
          得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行
          われます。
          ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
           当する金額を含みます。）を控除した利益。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
        ③損益通算について
          解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
          等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託およ
          び特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上
          場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したもの
          に限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、
          特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申
          告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛

        称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
        ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
        す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
        渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
        など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
        損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
        金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
       ○法人の受益者に対する課税

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
        ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
        収 が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
        買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2020年11月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな
        る場合があります。
       ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
       ＜個別元本について＞

       ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
        当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
       ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
        行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
        元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
        を取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
       ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
        ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
        す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
        照。）
       ＜収益分配金の課税について＞

        収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
        金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
        収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
        は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
        り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
        の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
        （特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
        元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
        ります。
       ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2020年11月30日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       396,197,896            98.99
                   内　日本                          396,197,896            98.99
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        4,034,812            1.01
     純資産総額                                       400,232,708            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2020年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     293,629,779,730              96.98
                   内　日本                        293,629,779,730              96.98
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      9,149,650,244              3.02
     純資産総額                                     302,779,429,974              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2020年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      9,567,475,000              3.16
                   内　日本                         9,567,475,000              3.16
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     387,796,153,347              95.93
                   内　アメリカ                        266,436,598,737              65.91
                   内　イギリス                        16,843,434,086              4.17
                   内　スイス                        14,002,800,048              3.46
                   内　フランス                        13,801,434,341              3.41
                   内　カナダ                        13,553,245,320              3.35
                   内　ドイツ                        11,975,062,028              2.96
                   内　オーストラリア                         8,481,574,468              2.10
                   内　オランダ                         7,914,150,339              1.96
                   内　アイルランド                         7,230,672,033              1.79
                   内　スウェーデン                         4,235,032,420              1.05
                   内　スペイン                         3,379,204,102              0.84
                   内　香港                         3,223,936,905              0.80
                   内　デンマーク                         3,216,717,133              0.80
                   内　イタリア                         2,576,184,976              0.64
                   内　フィンランド                         1,626,521,743              0.40
                   内　バミューダ                         1,331,708,442              0.33
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   内　ジャージィー                         1,296,461,919              0.32
                   内　シンガポール                         1,261,032,824              0.31
                   内　ベルギー                         1,254,923,569              0.31
                   内　ケイマン諸島                          813,435,221             0.20
                   内　イスラエル                          767,662,332             0.19
                   内　ノルウェー                          764,924,725             0.19
                   内　ニュージーランド                          412,734,527             0.10
                   内　ルクセンブルグ                          333,449,762             0.08
                   内　オランダ領キュラソー                          268,725,169             0.07
                   内　オーストリア                          238,680,463             0.06
                   内　ポルトガル                          218,605,583             0.05
                   内　リベリア                          119,144,272             0.03
                   内　パナマ                          90,875,047            0.02
                   内　マン島                          71,667,432            0.02
                   内　パプアニューギニア                          55,553,381            0.01
     新株予約権証券                                        2,221,873            0.00
                   内　スイス                           2,221,873            0.00
     投資信託受益証券                                       780,462,646             0.19
                   内　オーストラリア                          576,561,456             0.14
                   内　シンガポール                          203,901,190             0.05
     投資証券                                      8,221,687,923              2.03
                   内　アメリカ                         7,503,052,322              1.86
                   内　イギリス                          223,016,767             0.06
                   内　香港                          162,192,930             0.04
                   内　フランス                          157,637,744             0.04
                   内　オランダ                          101,497,463             0.03
                   内　カナダ                          74,290,697            0.02
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      7,464,064,704              1.85
     純資産総額                                     404,264,590,493              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2020年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      11,791,896,001              2.92
                   内　アメリカ                         8,670,417,855              2.14
                   内　ドイツ                         2,020,826,736              0.50
                   内　イギリス                          537,645,353             0.13
                   内　カナダ                          397,959,120             0.10
                   内　オーストラリア                          165,046,937             0.04
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     226,734,013,400              84.81
                   内　日本                        226,734,013,400              84.81
     地方債証券                                      15,771,432,000              5.90
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   内　日本                        15,771,432,000              5.90
     特殊債券                                      15,068,794,120              5.64
                   内　日本                        15,068,794,120              5.64
     社債券                                      9,597,983,750              3.59
                   内　日本                         9,195,283,750              3.44
                   内　フランス                          402,700,000             0.15
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       158,566,238             0.06
     純資産総額                                     267,330,789,508              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     130,192,608,557              99.06
                   内　アメリカ                        56,169,069,641              42.74
                   内　フランス                        13,838,731,766              10.53
                   内　イタリア                        12,514,170,861              9.52
                   内　ドイツ                        10,064,573,490              7.66
                   内　イギリス                         8,669,772,425              6.60
                   内　スペイン                         8,085,419,493              6.15
                   内　オーストラリア                         3,490,556,106              2.66
                   内　ベルギー                         3,312,995,127              2.52
                   内　カナダ                         2,601,272,863              1.98
                   内　オランダ                         2,586,509,794              1.97
                   内　オーストリア                         2,009,820,703              1.53
                   内　アイルランド                         1,086,738,748              0.83
                   内　メキシコ                         1,051,341,452              0.80
                   内　ポーランド                          830,883,519             0.63
                   内　フィンランド                          796,287,388             0.61
                   内　デンマーク                          718,577,461             0.55
                   内　マレーシア                          595,474,783             0.45
                   内　シンガポール                          545,736,941             0.42
                   内　イスラエル                          526,212,388             0.40
                   内　スウェーデン                          421,601,244             0.32
                   内　ノルウェー                          276,862,364             0.21
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,239,145,923              0.94
     純資産総額                                     131,431,754,480              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資証券                                      52,969,172,600              97.61
                   内　日本                        52,969,172,600              97.61
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,297,753,133              2.39
     純資産総額                                      54,266,925,733             100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2020年11月30日現在
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 資産の種類
                                       時価合計（円）             投資比率（％）
     不動産投信指数先物取引（買建）                                      1,156,280,000              2.13
                   内　日本                         1,156,280,000              2.13
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                      6,139,040,965             11.87
                   内　オーストラリア                         3,982,508,803              7.70
                   内　シンガポール                         2,156,532,162              4.17
     投資証券                                      45,826,792,712              88.58
                   内　アメリカ                        37,943,658,932              73.34
                   内　イギリス                         2,831,136,250              5.47
                   内　カナダ                         1,016,582,498              1.97
                   内　フランス                          890,499,315             1.72
                   内　香港                          884,546,336             1.71
                   内　ベルギー                          749,311,208             1.45
                   内　オランダ                          546,575,848             1.06
                   内　ニュージーランド                          257,868,397             0.50
                   内　スペイン                          255,118,843             0.49
                   内　ドイツ                          156,032,488             0.30
                   内　ガーンジィ                          123,131,583             0.24
                   内　アイルランド                          70,275,645            0.14
                   内　韓国                          42,212,939            0.08
                   内　イスラエル                          34,876,226            0.07
                   内　マン島                          15,042,649            0.03
                   内　イタリア                           9,923,555            0.02
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      △231,784,909             △0.45
     純資産総額                                      51,734,048,768             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2020年11月30日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       4.1827        4.2818      －
     1  ド・マザーファンド              信託受       27,342,764                            29.25
                  日本   益証券              114,366,579        117,076,246         －
       国内株式パッシブ・ファン
                      親投資
       ド（最適化法）・マザー                               2.8002        2.8422      －
     2                信託受       36,616,425                            26.00
       ファンド
                      益証券
                  日本                  102,533,314        104,071,203         －
                                 50/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.3061        1.3076      －
     3  ド・マザーファンド              信託受       72,355,147                            23.64
                  日本   益証券               94,503,058        94,611,590        －
       外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.9739        1.9817      －
     4  ド・マザーファンド              信託受       17,311,135                             8.57
                  日本   益証券               34,170,450        34,305,476        －
       外国リート・パッシブ・              親投資
                                       1.1821        1.1822      －
     5  ファンド・マザーファンド              信託受       20,251,529                             5.98
                  日本   益証券               23,941,357        23,941,357        －
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス              親投資
                                       1.9879        1.9393      －
     6  ファンド・マザーファンド              信託受       11,443,317                             5.54
                  日本   益証券               22,749,314        22,192,024        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2020年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   98.99
      合計                                                   98.99
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2020年11月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                7,515.07        6,999.00       －
     1                輸送用機        1,343,800                            3.11
                  日本                10,098,754,953         9,405,256,200          －
                        器
       ソニー              株式                7,842.06        9,704.00       －
     2                         754,400                           2.42
                  日本   電気機器              5,916,055,882        7,320,697,600          －
       ソフトバンクグループ              株式                5,357.74        7,272.00       －
     3                情報・通         937,700                           2.25
                  日本                 5,023,956,412        6,818,954,400          －
                       信業
       キーエンス              株式                40,820.89        53,290.00        －
     4                         109,100                           1.92
                  日本   電気機器              4,453,559,134        5,813,939,000          －
       任天堂              株式                44,329.91        59,260.00        －
     5                その他製         73,800                           1.44
                  日本                 3,271,547,551        4,373,388,000          －
                        品
       日本電信電話              株式                2,688.01        2,465.00       －
     6                情報・通        1,579,800                            1.29
                  日本                 4,246,522,163        3,894,207,000          －
                       信業
       日本電産              株式                7,996.98        13,305.00        －
     7                         289,900                           1.27
                  日本   電気機器              2,318,326,367        3,857,119,500          －
       第一三共              株式                2,824.70        3,694.00       －
     8                        1,033,900                            1.26
                  日本    医薬品             2,920,463,995        3,819,226,600          －
       武田薬品工業              株式                4,154.28        3,745.00       －
     9                        1,002,100                            1.24
                  日本    医薬品             4,163,011,900        3,752,864,500          －
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       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                 524.07        448.50      －
     10  ル・グループ                      8,125,500                            1.20
                  日本    銀行業             4,258,388,302        3,644,286,750          －
       ダイキン工業              株式                17,189.36        23,665.00        －
     11                         153,500                           1.20
                  日本     機械            2,638,568,196        3,632,577,500          －
       リクルートホールディング
                     株式                4,252.32        4,400.00       －
       ス
     12                         824,400                           1.20
                     サービス
                  日本                 3,505,616,262        3,627,360,000          －
                        業
       信越化学工業              株式                13,440.01        17,135.00        －
     13                         202,500                           1.15
                  日本     化学            2,721,603,332        3,469,837,500          －
       ＨＯＹＡ              株式                10,516.73        13,910.00        －
     14                         238,900                           1.10
                  日本   精密機器              2,512,448,262        3,323,099,000          －
       村田製作所              株式
                                     6,633.43        9,129.00       －
     15                         353,800                           1.07
                  日本   電気機器              2,346,910,865        3,229,840,200          －
       ファナック              株式                20,362.07        25,365.00        －
     16                         113,200                           0.95
                  日本   電気機器              2,304,987,046        2,871,318,000          －
       本田技研工業              株式                2,777.41        2,871.50       －
     17                輸送用機         948,200                           0.90
                  日本                 2,633,540,451        2,722,756,300          －
                        器
       東京エレクトロン              株式                25,086.37        35,470.00        －
     18                         76,400                           0.90
                  日本   電気機器              1,916,598,933        2,709,908,000          －
       ＫＤＤＩ              株式                3,252.73        2,982.50       －
     19                情報・通         861,600                           0.85
                  日本                 2,802,553,668        2,569,722,000          －
                       信業
       ＳＭＣ              株式                52,342.68        66,320.00        －
     20                         37,800                           0.83
                  日本     機械            1,978,553,450        2,506,896,000          －
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                3,581.35        3,032.00       －
     21  ループ                       821,500                           0.82
                  日本    銀行業             2,942,084,679        2,490,788,000          －
       エムスリー              株式                4,147.64        9,622.00       －
     22                サービス         253,800                           0.81
                  日本
                                   1,052,672,191        2,442,063,600          －
                        業
       日立製作所              株式                3,997.40        3,966.00       －
     23                         578,700                           0.76
                  日本   電気機器              2,313,297,651        2,295,124,200          －
       伊藤忠商事              株式                2,624.53        2,758.50       －
     24                         829,800                           0.76
                  日本    卸売業             2,177,838,666        2,289,003,300          －
       花王              株式                8,486.02        7,808.00       －
     25                         288,400                           0.74
                  日本     化学            2,447,370,649        2,251,827,200          －
       東京海上ホールディングス              株式                5,765.36        5,190.00       －
     26                         420,000                           0.72
                  日本    保険業             2,421,452,889        2,179,800,000          －
       オリエンタルランド              株式
                                     14,822.77        17,765.00        －
     27                サービス         122,400                           0.72
                  日本                 1,814,307,341        2,174,436,000          －
                        業
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                1,533.13        1,327.50       －
     28  ループ                      1,614,000                            0.71
                  日本    銀行業             2,474,478,600        2,142,585,000          －
       中外製薬              株式                4,269.08        5,044.00       －
     29                         376,700                           0.63
                  日本    医薬品             1,608,162,803        1,900,074,800          －
       三菱商事              株式                2,734.53        2,433.00       －
     30                         777,800                           0.63
                  日本    卸売業
                                   2,126,922,859        1,892,387,400          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 52/294

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2020年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   96.98
      合計                                                   96.98
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2020年11月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                   16.45
                                 国内
      情報・通信業                                                    9.12
      化学                                                    7.37
      輸送用機器                                                    6.80
      サービス業                                                    5.92
      医薬品                                                    5.89
      機械                                                    5.58
      小売業                                                    4.67
      銀行業                                                    4.42
      卸売業                                                    4.32
      食料品                                                    3.44
      陸運業                                                    3.40
      精密機器                                                    2.71
      その他製品                                                    2.62
      建設業                                                    2.29
      不動産業                                                    1.98
      保険業                                                    1.88
      電気・ガス業                                                    1.28
      その他金融業                                                    1.08
      ガラス・土石製品                                                    0.77
      証券、商品先物取引業                                                    0.76
      非鉄金属                                                    0.64
      金属製品                                                    0.60
      鉄鋼                                                    0.59
      ゴム製品                                                    0.53
      繊維製品                                                    0.45
      石油・石炭製品                                                    0.35
      空運業                                                    0.34
      パルプ・紙                                                    0.20
      海運業                                                    0.17
      倉庫・運輸関連業                                                    0.17
      鉱業                                                    0.14
      水産・農林業                                                    0.08
      合計                                                   96.98
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在
                                 53/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       APPLE   INC
                      株式                8,653.44        12,112.53        －
                       コン
     1                        1,455,365                            4.36
                      ピュー
                アメリカ                  12,593,919,353        17,628,159,645          －
                     タ・周辺
                       機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式               19,344.25        22,360.24        －
     2                         604,749                           3.34
                      ソフト
                アメリカ                  11,698,416,304        13,522,335,622          －
                      ウェア
       AMAZON.COM      INC
                      株式               233,519.84        331,963.87        －
                     インター
     3                         35,588                           2.92
                     ネット販
                アメリカ                   8,310,504,370        11,813,930,298          －
                     売・通信
                       販売
       FACEBOOK     INC
                      株式               22,482.80        28,861.68        －
                     インタラ
                      クティ
     4                         201,747                           1.44
                      ブ・メ
                アメリカ                   4,535,837,526        5,822,757,536          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               155,139.12        186,294.50        －
                     インタラ
                      クティ
     5                         25,431                           1.17
                      ブ・メ
                アメリカ                   3,945,343,087        4,737,655,660          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               154,922.85        185,653.50        －
                     インタラ
                      クティ
     6                         25,136                           1.15
                      ブ・メ
                アメリカ                   3,894,140,912        4,666,586,572          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       TESLA   INC
                      株式               19,386.61        60,854.60        －
     7                         62,231                           0.94
                アメリカ      自動車             1,206,448,272        3,787,043,010          －
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               15,459.73        14,960.15        －
     8                         221,267                           0.82
                アメリカ      医薬品             3,420,729,111        3,310,189,722          －
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式               13,481.84        12,593.54        －
     9                         255,443                           0.80
                アメリカ       銀行            3,443,844,169        3,216,933,119          －
       VISA   INC
                      株式               21,368.15        21,920.78        －
     10                         141,564                           0.77
                     情報技術
                アメリカ                   3,024,961,972        3,103,194,715          －
                     サービス
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               13,107.55        14,400.19        －
     11                         207,673                           0.74
                アメリカ     家庭用品              2,722,086,056        2,990,531,260          －
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式               12,298.64        11,761.43        －
     12                         249,626                           0.73
                 スイス      食品            3,070,062,715        2,935,958,974          －
                                 54/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       NVIDIA    CORP
                      株式               32,751.77        55,108.45        －
                     半導体・
     13                          51,560                           0.70
                アメリカ     半導体製
                                   1,688,681,487        2,841,391,707          －
                      造装置
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               22,829.36        24,055.72        －
       B
     14                         116,704                           0.69
                     各種金融
                アメリカ                   2,664,277,842        2,807,399,855          －
                     サービス
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               30,685.82        35,108.58        －
                     ヘルスケ
                     ア・プロ
                       バイ
     15                          79,603                           0.69
                アメリカ     ダー／ヘ              2,442,683,919        2,794,748,819          －
                      ルスケ
                     ア・サー
                       ビス
       MASTERCARD      INC
                      株式               34,638.39        35,225.98        －
     16                          74,970                           0.65
                     情報技術
                アメリカ                   2,596,840,600        2,640,891,893          －
                     サービス
       HOME   DEPOT   INC
                      株式               25,283.45        28,672.60        －
     17                          90,151                           0.64
                     専門小売
                アメリカ
                                   2,279,328,836        2,584,863,661          －
                        り
       THE  WALT   DISNEY    CO
                      株式               13,990.60        15,285.33        －
     18                         151,411                           0.57
                アメリカ       娯楽            2,118,331,664        2,314,367,963          －
       VERIZON    COMM   INC
                      株式                6,053.09        6,293.65       －
                     各種電気
     19                         347,473                           0.54
                アメリカ     通信サー              2,103,288,629        2,186,875,600          －
                       ビス
       COMCAST    CORP-CL    A
                      株式                4,669.82        5,376.30       －
     20                         381,909                           0.51
                アメリカ     メディア              1,783,446,300        2,053,260,221          －
       PAYPAL    HOLDINGS     INC
                      株式               13,371.99        21,961.30        －
     21                          93,493                           0.51
                     情報技術
                アメリカ                   1,250,187,820        2,053,228,484          －
                     サービス
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式               38,566.17        34,778.42        －
     22                          58,925                           0.51
       GENUSSCHEIN
                 スイス     医薬品             2,272,511,969        2,049,318,693          －
       ADOBE   INC
                      株式               40,105.27        49,558.64        －
     23                          40,386                           0.50
                      ソフト
                アメリカ                   1,619,691,784        2,001,475,505          －
                      ウェア
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                3,403.77        3,011.77       －
     24                         654,489                           0.49
                アメリカ       銀行            2,227,730,073        1,971,171,055          －
       SALESFORCE.COM        INC
                      株式               20,604.26        25,726.28        －
     25                          75,409                           0.48
                      ソフト
                アメリカ                   1,553,746,833        1,939,993,101          －
                      ウェア
       NETFLIX    INC
                      株式               41,080.41        51,047.39        －
     26                          36,888                           0.47
                アメリカ       娯楽            1,515,374,199        1,883,036,137          －
       COCA-COLA     CO/THE
                      株式                5,960.93        5,475.00       －
     27                         342,348                           0.46
                アメリカ       飲料            2,040,713,574        1,874,356,327          －
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       WALMART    INC
                      株式               12,502.72        15,749.72        －
                     食品・生
     28                         118,990                           0.46
                アメリカ     活必需品
                                   1,487,699,018        1,874,059,658          －
                      小売り
       PFIZER    INC
                      株式                3,574.39        3,867.82       －
     29                         466,697                           0.45
                アメリカ      医薬品             1,668,158,090        1,805,102,184          －
       AT&T   INC
                      株式                3,809.44        3,015.92       －
                     各種電気
     30                         598,286                           0.45
                アメリカ     通信サー              2,279,134,827        1,804,386,721          －
                       ビス
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2020年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   95.93
      新株予約権証券                                                    0.00
      投資信託受益証券                                                    0.19
      投資証券                                                    2.03
      合計                                                   98.15
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2020年11月30日現在
                業種               国内／外国
                                             投資比率（％）
      ソフトウェア                                                    7.02
                                 外国
      銀行                                                    5.63
      医薬品                                                    4.83
      情報技術サービス                                                    4.71
      コンピュータ・周辺機器                                                    4.61
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    4.19
      半導体・半導体製造装置                                                    4.08
      インターネット販売・通信販売                                                    3.64
      保険                                                    3.12
      ヘルスケア機器・用品                                                    3.03
      資本市場                                                    2.96
      石油・ガス・消耗燃料                                                    2.88
      化学                                                    2.20
      電力                                                    2.02
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    1.95
      バイオテクノロジー
                                                         1.90
      飲料                                                    1.75
      食品                                                    1.74
      機械                                                    1.72
      専門小売り                                                    1.65
      各種電気通信サービス                                                    1.64
      自動車                                                    1.58
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.56
      航空宇宙・防衛                                                    1.56
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.50
      娯楽                                                    1.48
                                 56/294

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      食品・生活必需品小売り
                                                         1.48
      金属・鉱業                                                    1.46
      家庭用品                                                    1.34
      コングロマリット                                                    1.18
      メディア                                                    1.15
      陸運・鉄道                                                    1.11
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.97
      各種金融サービス                                                    0.94
      総合公益事業
                                                         0.93
      電気設備                                                    0.85
      専門サービス                                                    0.73
      パーソナル用品                                                    0.69
      航空貨物・物流サービス                                                    0.67
      タバコ                                                    0.66
      通信機器                                                    0.65
      建設関連製品                                                    0.56
      電子装置・機器・部品
                                                         0.55
      複合小売り                                                    0.53
      不動産管理・開発                                                    0.44
      商業サービス・用品                                                    0.43
      消費者金融                                                    0.38
      家庭用耐久財                                                    0.37
      商社・流通業                                                    0.31
      無線通信サービス                                                    0.31
      容器・包装                                                    0.31
      自動車部品                                                    0.28
      建設・土木                                                    0.28
      建設資材                                                    0.26
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.17
      運送インフラ                                                    0.16
      ガス                                                    0.16
      エネルギー設備・サービス                                                    0.14
      水道                                                    0.12
      紙製品・林産品                                                    0.11
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.08
      レジャー用品                                                    0.07
      海運業                                                    0.07
      旅客航空輸送業                                                    0.06
      販売                                                    0.05
      合計                                                   95.93
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ３５０回　利付国庫債券
                     国債証                 101.59        101.39      0.1
     1  （１０年）                    3,100,000,000                              1.18
                     券
                  日本                 3,149,301,000        3,143,245,000        2028/3/20
                                 57/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ３３４回　利付国庫債券
                     国債証                 102.89        102.60      0.6
     2  （１０年）                    2,880,000,000                              1.11
                     券
                  日本                 2,963,461,500        2,954,995,200        2024/6/20
       ３４５回　利付国庫債券
                     国債証                 101.65        101.21      0.1
     3  （１０年）                    2,910,000,000                              1.10
                     券
                  日本
                                   2,958,038,500        2,945,414,700        2026/12/20
       ３３２回　利付国庫債券
                     国債証                 102.76        102.25      0.6
     4  （１０年）                    2,860,000,000                              1.09
                     券
                  日本                 2,939,149,000        2,924,407,200        2023/12/20
       ３４３回　利付国庫債券
                     国債証                 101.46        101.11      0.1
     5  （１０年）                    2,880,000,000                              1.09
                     券
                  日本                 2,922,086,200        2,912,140,800        2026/6/20
       ３３９回　利付国庫債券
                     国債証                 102.73        102.37      0.4
     6  （１０年）                    2,840,000,000                              1.09
                     券
                  日本                 2,917,668,000        2,907,563,600        2025/6/20
       ３４１回　利付国庫債券
                     国債証                 102.39        102.05      0.3
     7  （１０年）                    2,710,000,000                              1.03
                     券
                  日本                 2,774,986,000        2,765,717,600        2025/12/20
       ３４２回　利付国庫債券
                     国債証                 101.38        101.06      0.1
     8  （１０年）                    2,580,000,000                              0.98
                     券
                  日本                 2,615,649,600        2,607,477,000        2026/3/20
       １４４回　利付国庫債券
                     国債証                 101.00        101.00      0.1
     9  （５年）                    2,550,000,000                              0.96
                     券
                  日本                 2,575,673,000        2,575,653,000        2025/6/20
       ３４７回　利付国庫債券
                     国債証                 101.80        101.31      0.1
     10  （１０年）                    2,510,000,000                              0.95
                     券
                  日本                 2,555,234,000        2,543,081,800        2027/6/20
       １３２回　利付国庫債券
                     国債証                 100.50        100.34      0.1
     11  （５年）                    2,500,000,000                              0.94
                     券
                  日本                 2,512,571,000        2,508,725,000        2022/6/20
       ３４６回　利付国庫債券
                     国債証                 101.45        101.26      0.1
     12  （１０年）                    2,470,000,000                              0.94
                     券
                  日本                 2,505,947,000        2,501,294,900        2027/3/20
       ３４９回　利付国庫債券
                     国債証                 101.51        101.38      0.1
     13  （１０年）                    2,460,000,000                              0.93
                     券
                  日本                 2,497,292,000        2,494,046,400        2027/12/20
       ３４０回　利付国庫債券
                     国債証                 102.87        102.46      0.4
     14  （１０年）                    2,350,000,000                              0.90
                     券
                  日本                 2,417,664,000        2,407,857,000        2025/9/20
       ３５１回　利付国庫債券
                     国債証                 101.53        101.36      0.1
     15  （１０年）                    2,360,000,000                              0.89
                     券
                  日本                 2,396,135,000        2,392,261,200        2028/6/20
       ３５９回　利付国庫債券
                     国債証                 100.73        100.85      0.1
     16  （１０年）                    2,360,000,000                              0.89
                     券
                  日本                 2,377,242,600        2,380,248,800        2030/6/20
       １３９回　利付国庫債券
                     国債証                 100.80        100.79      0.1
     17  （５年）                    2,320,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 2,338,642,000        2,338,444,000        2024/3/20
       ３４４回　利付国庫債券
                     国債証                 101.46        101.16      0.1
     18  （１０年）                    2,280,000,000                              0.86
                     券
                  日本                 2,313,508,000        2,306,607,600        2026/9/20
                                 58/294


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       ３５２回　利付国庫債券
                     国債証                 101.48        101.33      0.1
     19  （１０年）                    2,220,000,000                              0.84
                     券
                  日本                 2,252,980,000        2,249,592,600        2028/9/20
       １４１回　利付国庫債券
                     国債証                 100.95        100.91      0.1
     20  （５年）                    2,110,000,000                              0.80
                     券
                  日本
                                   2,130,235,000        2,129,348,700        2024/9/20
       ３５７回　利付国庫債券
                     国債証                 101.11        101.04      0.1
     21  （１０年）                    2,060,000,000                              0.78
                     券
                  日本                 2,082,954,500        2,081,465,200        2029/12/20
       ３４８回　利付国庫債券
                     国債証                 101.60        101.36      0.1
     22  （１０年）                    1,980,000,000                              0.75
                     券
                  日本                 2,011,863,000        2,007,106,200        2027/9/20
       ３３３回　利付国庫債券
                     国債証                 102.54        102.43      0.6
     23  （１０年）                    1,950,000,000                              0.75
                     券
                  日本                 1,999,569,000        1,997,482,500        2024/3/20
       １３３回　利付国庫債券
                     国債証                 100.48        100.43      0.1
     24  （５年）                    1,980,000,000                              0.74
                     券
                  日本                 1,989,630,000        1,988,573,400        2022/9/20
       ３３５回　利付国庫債券
                     国債証                 102.61        102.40      0.5
     25  （１０年）                    1,940,000,000                              0.74
                     券
                  日本                 1,990,657,000        1,986,695,800        2024/9/20
       ３２３回　利付国庫債券
                     国債証                 101.98        101.59      0.9
     26  （１０年）                    1,950,000,000                              0.74
                     券
                  日本                 1,988,715,000        1,981,044,000        2022/6/20
       ３３８回　利付国庫債券
                     国債証                 102.47        102.29      0.4
     27  （１０年）                    1,930,000,000                              0.74
                     券
                  日本                 1,977,703,000        1,974,216,300        2025/3/20
       ３５５回　利付国庫債券
                     国債証                 101.26        101.20      0.1
     28  （１０年）                    1,920,000,000                              0.73
                     券
                  日本                 1,944,215,400        1,943,059,200        2029/6/20
       １４２回　利付国庫債券
                     国債証                 101.01        100.95      0.1
     29  （５年）                    1,920,000,000                              0.73
                     券
                  日本                 1,939,433,200        1,938,374,400        2024/12/20
       ３５６回　利付国庫債券
                     国債証                 101.17        101.14      0.1
     30  （１０年）                    1,880,000,000                              0.71
                     券
                  日本                 1,902,050,500        1,901,563,600        2029/9/20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2020年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   84.81
      地方債証券                                                    5.90
      特殊債券                                                    5.64
      社債券                                                    3.59
      合計                                                   99.94
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
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                                                   2020年11月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       US  T N/B  2.0  11/15/21
                     国債証                 101.00        101.80      2
     1                      1,080,456,000                              0.84
                     券
                アメリカ                   1,091,302,762        1,099,912,645        2021/11/15
       US  T N/B  2.125   12/31/21
                     国債証                 101.30        102.19     2.125
     2                       951,632,400                             0.74
                     券
                アメリカ                    964,048,223        972,486,528       2021/12/31
       US  T N/B  2.0  02/15/22
                     国債証                 101.19        102.27      2
     3                       879,948,300                             0.68
                     券
                アメリカ                    890,432,055        899,987,740       2022/2/15
       US  T N/B  1.75   03/31/22
                     国債証                 100.75        102.14      1.75
     4                       726,191,100                             0.56
                     券
                アメリカ                    731,694,262        741,792,857       2022/3/31
       US  T N/B  2.0  11/30/22
                     国債証                 101.70        103.67      2
     5                       684,635,100                             0.54
                     券
                アメリカ                    696,295,290        709,827,528       2022/11/30
       US  T N/B  2.75   11/15/23
                     国債証                 105.04        107.52      2.75
     6                       573,472,800                             0.47
                     券
                アメリカ                    602,412,055        616,617,664       2023/11/15
       US  T N/B  1.625   11/15/22
                     国債証                 100.67        102.86     1.625
     7                       583,861,800                             0.46
                     券
                アメリカ                    587,807,426        600,579,403       2022/11/15
       US  T N/B  2.75   02/15/24
                     国債証                 105.35        108.13      2.75
     8                       552,694,800                             0.45
                     券
                アメリカ                    582,315,786        597,644,428       2024/2/15
       US  T N/B  2.125   12/31/22
                     国債証                 102.11        104.08     2.125
     9                       573,472,800                             0.45
                     券
                アメリカ
                                    585,614,291        596,904,537       2022/12/31
       US  T N/B  2.0  02/15/25
                     国債証                 102.98        107.12      2
     10                       550,617,000                             0.45
                     券
                アメリカ                    567,049,475        589,848,461       2025/2/15
       US  T N/B  2.25   11/15/25
                     国債証                 104.62        109.21      2.25
     11                       539,189,100                             0.45
                     券
                アメリカ                    564,126,595        588,895,594       2025/11/15
       US  T N/B  2.0  08/15/25
                     国債証                 103.17        107.77      2
     12                       538,150,200                             0.44
                     券
                アメリカ                    555,261,691        579,982,966       2025/8/15
       US  T N/B  2.125   05/15/25
                     国債証                 103.71        107.99     2.125
     13                       535,033,500                             0.44
                     券
                アメリカ                    554,888,255        577,794,377       2025/5/15
       US  T N/B  1.75   05/15/22
                     国債証                 100.82        102.32      1.75
     14                       561,006,000                             0.44
                     券
                アメリカ                    565,607,998        574,045,001       2022/5/15
       US  T N/B  1.75   09/30/22
                     国債証                 100.96        102.93      1.75
     15                       545,422,500                             0.43
                     券
                アメリカ                    550,706,279        561,444,285       2022/9/30
       US  T N/B  1.75   01/31/23
                     国債証                 101.10        103.45      1.75
     16                       517,372,200                             0.41
                     券
                アメリカ                    523,071,374        535,237,708       2023/1/31
       US  T N/B  2.875   05/15/28
                     国債証                 110.75        116.28     2.875
     17                       460,232,700                             0.41
                     券
                アメリカ                    509,743,667        535,200,289       2028/5/15
       FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                     国債証                 118.34        119.56      1.5
     18                       446,524,200                             0.41
                     券
                フランス
                                    528,443,752        533,888,892       2031/5/25
       US  T N/B  1.625   12/31/21
                     国債証                 102.42        101.64     1.625
     19                       519,450,000                             0.40
                     券
                アメリカ                    532,030,351        527,972,200       2021/12/31
       US  T N/B  2.0  05/31/24
                     国債証                 102.59        106.16      2
     20                       495,555,300                             0.40
                     券
                アメリカ                    508,408,765        526,101,635       2024/5/31
       US  T N/B  2.25   11/15/24
                     国債証                 104.01        107.71      2.25
     21                       487,244,100                             0.40
                     券
                アメリカ                    506,809,994        524,853,253       2024/11/15
       US  T N/B  2.75   02/15/28
                     国債証                 109.60        115.05      2.75
     22                       453,999,300                             0.40
                     券
                アメリカ                    497,590,322        522,347,471       2028/2/15
       US  T N/B  2.875   11/15/21
                     国債証                 102.47        102.65     2.875
     23                       506,983,200                             0.40
                     券
                アメリカ                    519,519,150        520,449,941       2021/11/15
                                 60/294


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       DEUTSCHLAND      1.5  02/15/23
                     国債証                 106.19        105.10      1.5
     24                       493,788,600                             0.39
                     券
                 ドイツ                   524,370,733        518,973,299       2023/2/15
       FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                     国債証                 184.61        190.40      4.5
     25                       271,148,400                             0.39
                     券
                フランス                    500,570,145        516,292,583       2041/4/25
       FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                     国債証                 104.03        105.17      0.25
     26                       478,863,000                             0.38
                     券
                フランス                    498,203,553        503,664,751       2026/11/25
       US  T N/B  2.625   02/15/29
                     国債証                 109.35        115.31     2.625
     27                       426,987,900                             0.37
                     券
                アメリカ                    466,950,876        492,370,422       2029/2/15
       US  T N/B  2.125   06/30/22
                     国債証                 101.72        103.10     2.125
     28                       470,621,700                             0.37
                     券
                アメリカ                    478,744,630        485,218,322       2022/6/30
       FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                     国債証                 153.82        151.41      5.5
     29                       315,925,200                             0.36
                     券
                フランス                    485,959,237        478,361,932       2029/4/25
       US  T N/B  2.5  08/15/23
                     国債証                 103.89        106.28      2.5
     30                       449,843,700                             0.36
                     券
                アメリカ                    467,345,431        478,099,506       2023/8/15
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2020年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   99.06
      合計                                                   99.06
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       日本ビルファンド投資法人              投資証               622,905.40        577,000.00        －
     1                          6,636                          7.06
                  日本   券             4,133,600,251        3,828,972,000          －
       ジャパンリアルエステイト
                      投資証               571,924.17        542,000.00        －
     2  投資法人                        5,896                          5.89
                      券
                  日本                 3,372,064,915        3,195,632,000          －
       日本プロロジスリート投資
                      投資証               316,187.88        327,500.00        －
     3  法人                        8,922                          5.38
                      券
                  日本                 2,821,028,284        2,921,955,000          －
       ＧＬＰ投資法人              投資証               152,766.45        157,900.00        －
     4                         16,954                           4.93
                  日本   券             2,590,002,519        2,677,036,600          －
       野村不動産マスターファン
                      投資証               140,816.41        136,000.00        －
     5  ド投資法人                       19,067                           4.78
                      券
                  日本                 2,684,946,551        2,593,112,000          －
       大和ハウスリート投資法人              投資証               260,189.82        251,300.00        －
     6                          8,413                          3.90
                  日本   券             2,188,977,023        2,114,186,900          －
       日本リテールファンド投資
                      投資証               159,962.72        166,500.00        －
     7  法人                       11,078                           3.40
                      券
                  日本                 1,772,067,032        1,844,487,000          －
       オリックス不動産投資法人              投資証               162,695.28        156,000.00        －
     8                         11,748                           3.38
                  日本   券             1,911,344,189        1,832,688,000          －
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       アドバンス・レジデンス投
                      投資証               313,095.25        301,500.00        －
     9  資法人                        5,601                          3.11
                      券
                  日本                 1,753,646,541        1,688,701,500          －
       ユナイテッド・アーバン投
                      投資証               126,377.90        118,000.00        －
     10  資法人                       12,610                           2.74
                      券
                  日本                 1,593,625,427        1,487,980,000          －
       産業ファンド投資法人              投資証               171,598.30        176,000.00        －
     11                          8,334                          2.70
                  日本   券             1,430,100,245        1,466,784,000          －
       積水ハウス・リート投資法
                      投資証               73,161.28        74,600.00        －
     12  人                       17,342                           2.38
                      券
                  日本                 1,268,763,079        1,293,713,200          －
       ケネディクス・オフィス投
                      投資証               627,006.42        662,000.00        －
     13  資法人                        1,824                          2.23
                      券
                  日本                 1,143,659,718        1,207,488,000          －
       アクティビア・プロパ
                      投資証               405,734.98        390,000.00        －
     14  ティーズ投資法人                        2,954                          2.12
                      券
                  日本                 1,198,541,157        1,152,060,000          －
       日本ロジスティクスファン
                      投資証               284,353.46        295,000.00        －
     15  ド投資法人                        3,852                          2.09
                      券
                  日本                 1,095,329,549        1,136,340,000          －
       日本アコモデーションファ
                      投資証               617,721.00        577,000.00        －
     16  ンド投資法人                        1,959                          2.08
                      券
                  日本                 1,210,115,454        1,130,343,000          －
       日本プライムリアルティ投
                      投資証               339,182.16        306,500.00        －
       資法人
     17                          3,671                          2.07
                      券
                  日本                 1,245,137,711        1,125,161,500          －
       ラサールロジポート投資法
                      投資証               164,838.20        156,200.00        －
     18  人                        6,571                          1.89
                      券
                  日本                 1,083,151,830        1,026,390,200          －
       三井不動産ロジスティクス
                      投資証               478,225.80        496,000.00        －
     19  パーク投資法人                        2,058                          1.88
                      券
                  日本                  984,188,712       1,020,768,000          －
       ジャパン・ホテル・リート
                      投資証               52,041.84        51,400.00        －
     20  投資法人                       18,994                           1.80
                      券
                  日本                  988,482,873        976,291,600         －
       森ヒルズリート投資法人              投資証               140,422.30        137,900.00        －
     21                          6,926                          1.76
                  日本   券              972,564,862        955,095,400         －
       インヴィンシブル投資法人              投資証               32,945.43        30,950.00        －
     22                         24,654                           1.41
                  日本   券              812,236,707        763,041,300         －
       大和証券オフィス投資法人              投資証               627,148.63        599,000.00        －
     23                          1,256                          1.39
                  日本   券              787,698,683        752,344,000         －
       コンフォリア・レジデン
                      投資証               308,572.74        289,300.00        －
     24  シャル投資法人                        2,573                          1.37
                      券
                  日本                  793,957,661        744,368,900         －
       フロンティア不動産投資法
                      投資証               364,118.10        375,000.00        －
     25  人                        1,957                          1.35
                      券
                  日本                  712,579,140        733,875,000         －
       イオンリート投資法人              投資証               120,538.61        122,100.00        －
     26                          5,980                          1.35
                      券
                  日本                  720,820,891        730,158,000         －
       ケネディクス・レジデン
                      投資証               178,808.02        178,100.00        －
       シャル・ネクスト投資法人
     27                          3,847                          1.26
                      券
                  日本                  687,874,489        685,150,700         －
                                 62/294

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ジャパンエクセレント投資
                      投資証               132,832.40        124,200.00        －
     28  法人                        5,471                          1.25
                      券
                  日本                  726,726,093        679,498,200         －
       ヒューリックリート投資法
                      投資証               144,802.54        141,800.00        －
     29  人                        4,747                          1.24
                      券
                  日本                  687,377,675        673,124,600         －
       日本リート投資法人              投資証               372,873.45        350,500.00        －
     30                          1,915                          1.24
                  日本   券              714,052,661        671,207,500         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2020年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資証券                                                   97.61
      合計                                                   97.61
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       PROLOGIS     INC
                      投資証               10,043.17        10,451.33        －
     1                         302,643                           6.11
                      券
                アメリカ                   3,039,498,072        3,163,023,075          －
       EQUINIX    INC
                      投資証               76,336.15        72,777.02        －
     2                         36,281                           5.10
                      券
                アメリカ                   2,769,552,042        2,640,423,164          －
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                      投資証               14,847.38        14,204.87        －
     3                         110,243                           3.03
                      券
                アメリカ                   1,636,819,883        1,565,988,552          －
       PUBLIC    STORAGE
                      投資証               21,464.79        22,858.91        －
     4                         62,331                           2.75
                      券
                アメリカ                   1,337,922,149        1,424,819,136          －
       SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                      投資証                7,200.23        8,887.78       －
     5                         133,326                           2.29
                      券
                アメリカ                    959,978,915       1,184,973,422          －
       WELLTOWER     INC
                      投資証                5,759.24        6,705.06       －
     6                         171,072                           2.22
                      券
                アメリカ                    985,246,126       1,147,048,126          －
       AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                      投資証               16,301.36        17,440.01        －
     7                         57,706                           1.95
                      券
                アメリカ                    940,686,601       1,006,393,465          －
                      投資信
       GOODMAN    GROUP
                                      1,299.72        1,431.29       －
     8                託受益        674,403                           1.87
             オーストラリア                       876,539,194        965,269,709         －
                      証券
       REALTY    INCOME    CORP
                      投資証                6,407.03        6,403.77       －
     9                         141,489                           1.75
                      券
                アメリカ                    906,524,733        906,064,371         －
       EQUITY    RESIDENTIAL
                      投資証                6,029.58        6,150.28       －
     10                         140,430                           1.67
                      券
                アメリカ                    846,734,112        863,684,943         －
       ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                      投資証               17,098.22        16,844.72        －
     11                          48,105                           1.57
       EQUIT
                      券
                アメリカ                    822,509,960        810,315,476         －
       LINK   REIT
                      投資証                 874.41        917.90      －
     12                         838,520                           1.49
                      券
                  香港
                                    733,217,889        769,677,508         －
                                 63/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       VENTAS    INC
                      投資証                4,110.69        4,976.33       －
     13                         153,031                           1.47
                      券
                アメリカ                    629,063,623        761,532,909         －
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                      投資証               24,133.14        25,973.53        －
     14                          26,752                           1.34
                      券
                アメリカ                    645,609,933        694,844,112         －
       INVITATION      HOMES   INC
                      投資証                2,928.00        2,987.87       －
     15                         229,962                           1.33
                      券
                アメリカ                    673,330,808        687,098,032         －
       HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                      投資証                2,838.91        3,104.23       －
     16                         220,848                           1.33
                      券
                アメリカ                    626,969,637        685,563,693         －
       BOSTON    PROPERTIES      INC
                      投資証                9,205.36        10,641.45        －
     17                          58,118                           1.20
                      券
                アメリカ                    534,997,509        618,459,948         －
       SEGRO   PLC
                      投資証                1,253.32        1,248.88       －
     18                         488,709                           1.18
                      券
                イギリス                    612,512,216        610,343,635         －
       DUKE   REALTY    TRUST
                      投資証                3,878.66        3,988.33       －
     19                         152,066                           1.17
                      券
                アメリカ                    589,813,512        606,490,469         －
       EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                      投資証               10,586.16        11,427.89        －
     20                          52,965                           1.17
                      券
                アメリカ                    560,696,101        605,278,723         －
       MID  AMERICA
                      投資証               12,276.02        12,882.35        －
     21                          46,932                           1.17
                      券
                アメリカ                    576,138,609        604,594,919         －
       VICI   PROPERTIES      INC
                      投資証                2,422.52        2,667.89       －
     22                         219,025                           1.13
                      券
                アメリカ                    530,592,469        584,335,746         －
       SUN  COMMUNITIES      INC
                      投資証               14,883.34        14,400.19        －
     23                          40,331                           1.12
                      券
                アメリカ                    600,260,245        580,774,179         －
       WP  CAREY   INC
                      投資証                7,122.65        7,260.87       －
     24                          71,391                           1.00
                      券
                アメリカ                    508,493,303        518,360,920         －
       UDR  INC
                      投資証                3,849.80        4,074.56       －
     25                         121,143                           0.95
                      券
                アメリカ                    466,377,483        493,605,124         －
                      投資信
       SCENTRE    GROUP
                                       177.36        221.50      －
     26                 託受益       2,107,046                            0.90
             オーストラリア                       373,715,485        466,712,374         －
                      証券
       UNIBAIL-RODAMCO        WESTFIELD
                      投資証                6,166.26        7,855.84       －
     27                          56,528                           0.86
                      券
                オランダ                    348,566,908        444,074,968         －
       MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                      投資証                1,981.48        2,033.12       －
     28                         217,186                           0.85
                      券
                アメリカ                    430,350,256        441,566,785         －
       HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                      投資証                1,218.40        1,518.87       －
     29                         289,652                           0.85
                      券
                アメリカ                    352,912,400        439,944,254         －
       EQUITY    LIFESTYLE
                      投資証                6,634.42        6,099.38       －
     30                          69,579                           0.82
       PROPERTIES
                      券
                アメリカ                    461,616,694        424,388,893         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2020年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                   11.87
      投資証券                                                   88.58
      合計                                                   100.45
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
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      ②【投資不動産物件】
    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2020年11月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建       545   9,263,684,850        9,567,475,000         3.16
     取引              先物　０２１２月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   S&P500    EMINI   FUT
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       459   8,544,256,437        8,670,417,855         2.14
            取引所
     取引              Dec20
                   DJ  EURO   STOXX   50
            ＥＵＲＥＸ
                              買建       460   1,994,306,432        2,020,826,736         0.50
            取引所
                   Dec20
                   FTSE   100  INDEX
            ＩＣＥ－Ｅ
                              買建       61    534,404,668        537,645,353        0.13
            Ｕ      FUTURE    Dec20
            モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
            オール取引                  買建       24    386,834,877        397,959,120        0.10
                   Dec20
            所
                   SPI  200  FUTURES
            シドニー先
                              買建
                                     13    160,443,873        165,046,937        0.04
            物取引所
                   Dec20
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    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     不動産投信指              ＴＲＥＩＴ　　　　
            大阪取引所                  買建       685   1,167,780,650        1,156,280,000         2.13
     数先物取引              先物　０２１２月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（2020年11月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第9特定期間末
                            823            825       0.6487         0.6502
          (2011年5月11日)
          第10特定期間末
                            712            714       0.5956         0.5971
         (2011年11月11日)
          第11特定期間末
                            692            694       0.6202         0.6217
          (2012年5月11日)
          第12特定期間末
                            652            653       0.6218         0.6233
         (2012年11月12日)
          第13特定期間末
                            824            825       0.8225         0.8240
          (2013年5月13日)
          第14特定期間末
                            736            738       0.8118         0.8133
         (2013年11月11日)
          第15特定期間末
                            712            713       0.8414         0.8429
          (2014年5月12日)
          第16特定期間末
                            684            685       0.9368         0.9383
         (2014年11月11日)
          第17特定期間末
                            622            623       1.0095         1.0110
          (2015年5月11日)
          第18特定期間末
                            534            535       0.9947         0.9962
         (2015年11月11日)
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          第19特定期間末
                            498            499       0.9354         0.9369
          (2016年5月11日)
          第20特定期間末
                            482            483       0.9205         0.9220
         (2016年11月11日)
          第21特定期間末
                            492            493       1.0090         1.0105
          (2017年5月11日)
          第22特定期間末
                            477            478       1.0570         1.0585
         (2017年11月13日)
          第23特定期間末
                            448            449       1.0565         1.0580
          (2018年5月11日)
          第24特定期間末
                            428            428       1.0434         1.0449
         (2018年11月12日)
          第25特定期間末
                            411            411       1.0361         1.0376
          (2019年5月13日)
          第26特定期間末
                            430            431       1.0940         1.0955
         (2019年11月11日)
          第27特定期間末
                            370            371       0.9993         1.0008
          (2020年5月11日)
          第28特定期間末
                            401            401       1.1046         1.1061
         (2020年11月11日)
          2019年11月末日                  433        －            1.1046        －
             12月末日               437        －            1.1134        －
           2020年1月末日                 424        －            1.1117        －
              2月末日              400        －            1.0539        －
              3月末日              356        －            0.9630        －
              4月末日              370        －            0.9986        －
              5月末日              383        －            1.0297        －
              6月末日              383        －            1.0341        －
              7月末日              383        －            1.0343        －
              8月末日              396        －            1.0803        －
              9月末日              390        －            1.0673        －
             10月末日               380        －            1.0437        －
             11月末日               400        －            1.1153        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

                第9特定期間                                         0.0045
               第10特定期間                                         0.0045
               第11特定期間
                                                        0.0045
               第12特定期間                                         0.0045
               第13特定期間                                         0.0045
               第14特定期間                                         0.0045
               第15特定期間                                         0.0045
               第16特定期間                                         0.0045
               第17特定期間                                         0.0045
               第18特定期間                                         0.0045
               第19特定期間
                                                        0.0045
               第20特定期間                                         0.0045
               第21特定期間                                         0.0045
                                 67/294

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               第22特定期間
                                                        0.0045
               第23特定期間                                         0.0045
               第24特定期間                                         0.0045
               第25特定期間                                         0.0045
               第26特定期間                                         0.0045
               第27特定期間                                         0.0045
               第28特定期間                                         0.0045
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第9特定期間                                          2.1
               第10特定期間                                         △7.5
               第11特定期間                                          4.9
               第12特定期間                                          1.0
               第13特定期間                                          33.0
               第14特定期間
                                                         △0.8
               第15特定期間                                          4.2
               第16特定期間                                          11.9
               第17特定期間                                          8.2
               第18特定期間                                         △1.0
               第19特定期間                                         △5.5
               第20特定期間                                         △1.1
               第21特定期間                                          10.1
               第22特定期間                                          5.2
               第23特定期間                                          0.4
               第24特定期間                                         △0.8
               第25特定期間                                         △0.3
               第26特定期間                                          6.0
               第27特定期間                                         △8.2
               第28特定期間                                          11.0
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第9特定期間                         21,210,000                    98,740,000
         第10特定期間                         7,120,000                    79,920,000
         第11特定期間                         10,800,000                    90,460,000
         第12特定期間                         3,810,000                    71,430,000
         第13特定期間
                                  22,800,000                    69,530,000
         第14特定期間                         13,700,000                    108,500,000
         第15特定期間                         52,399,738                    112,932,769
         第16特定期間                         31,449,359                    147,724,782
         第17特定期間                         44,688,338                    158,989,550
         第18特定期間                         22,117,058                    100,883,651
         第19特定期間                         21,980,050                    26,586,206
         第20特定期間                         10,137,344                    18,761,221
         第21特定期間
                                  9,179,637                    45,104,386
         第22特定期間                         6,636,994                    43,222,568
                                 68/294


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         第23特定期間
                                  4,576,025                    31,482,595
         第24特定期間                         6,951,749                    21,627,662
         第25特定期間                         6,012,015                    19,263,147
         第26特定期間                         13,077,272                    16,654,903
         第27特定期間                         11,204,748                    33,518,095
         第28特定期間                         4,242,197                    12,089,221
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
      ・お申込みの方法
       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
       続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、フ
       ランクフルトの銀行、オランダの銀行、フランスの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券
       取引所、オーストラリア証券取引所のいずれかの休業日に該当する日（以下「海外休業日」という
       場合があります。）には、お申込みの受付は行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
       ことができるものとします。
       ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
        ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
        込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代
        金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行
        うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替
        口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うもの
        とします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたが
        い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により
        生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権
        にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ・お申込価額（発行価格）

                       ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
        受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
        示することがあります。）
      ・お申込手数料

       ありません。
      ・お申込単位

       各販  売会社が定める単位とします。
       ※お申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
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      ・払込期日
       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
       ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

      ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社の定める単位をもって解約の請求
       をすることができます。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約
       します。解約の受付は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
       にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産
       の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
       ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
        かかるこの信託契約の解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該解約にかかる受益権の口数と
        同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当
        該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者がするときは、販売会
        社に対し振替受益権をもって行うものとします。
      ・委託会社は、金融商品取引所等おける取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情

       があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すこと
       ができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の
       請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約
       価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとし
       て、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

       解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額として当該基準価額に
       0.3％の率を乗じて得た額を控除した価額とします。
       ※解約価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において

       支払います。
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    ３【資産管理等の概要】
    （１）【資産の評価】
       基準価額とは純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
       除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産
       の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいま
       す。
       ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

           投資対象                         評価方法
       マザーファンド              計算日の基準価額

       受益証券
                         ※
       株式
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                         ※
       公社債等
                     計算日     における以下のいずれかの価額
                     ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
                     ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を
                      除きます。）
                     ・価格情報会社の提供する価額
                         ※
       不動産投資信託証券
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
       外貨建資産の円換算              計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       外国為替予約の円換算              計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

       ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
       基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され

       ます。
       ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社への問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （２）【保管】

       該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

       信託期間は2007年1月26日から無期限です。
       ※ただし、下記(5)イ.の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがありま
        す。
    （４）【計算期間】

       a.計算期間は原則として毎奇数月の12日から翌奇数月の11日までとします。
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       b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が
        休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
        されるものとします。
    （５）【その他】

       イ.償還規定
        a.委託会社は、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合には、受託会社と合
          意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委
          託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        b.委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利である
          と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託
          契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
          め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        c.委託会社は、上記a.およびb.の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、か
          つ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。た
          だし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告
          を行いません。
        d.委託会社は上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
          に異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        e.上記d.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を
          超えるときは信託契約の解約をしません。
        f.委託会社は、上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨
          およびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交
          付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いま
          せん。
        g.上記d.からf.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
          あって、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な
          場合には適用しません。
        h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
          託契約を解約し信託を終了させます。
        i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
          は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信
          託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記
          「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間に
          おいて存続します。
        j.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
          務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
          会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解
          任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任しま
          す。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を
          終了させます。
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        k.上記d.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し
          自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買
          取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
       ロ.信託約款の変更

        a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
          は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
          更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
          しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款
          にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益
          者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
        c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
          に異議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
          す。
        d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を
          超えるときは信託約款の変更をしません。
        e.委託会社は信託約款の変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、す
          べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
        f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記a.～
          e.の規定に従います。
        g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し
          自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買
          取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
       ハ.関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
        該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年
        毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
        当ファンドの投資顧問契約について、委託会社とイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式
        会社（投資顧問会社）との間の当該契約は、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
        動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
       ニ.公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
        に掲載します。
        （URL　http://www.am-one.co.jp/）
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
       ホ.運用報告書

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        ・委託会社は、毎年5月11日、11月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に
          交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者か
          ら運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
        （URL　http://www.am-one.co.jp/）
    ４【受益者の権利等】

      ①収益分配金請求権
       受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
       受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
       が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該
       収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
       た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      ②償還金請求権

       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
       利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
       前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
       れた受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
       いては原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から
       起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      ③一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      ④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
       覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（2020年5月12日か

        ら2020年11月11日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けてお
        ります。
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    １【財務諸表】
    【マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                2020年5月11日現在              2020年11月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               7,491,876              6,162,555
                                      365,076,207              397,556,486
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              372,568,083              403,719,041
       資産合計                               372,568,083              403,719,041
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                556,693              544,922
        未払解約金                                800,361             1,524,895
        未払受託者報酬                                26,260              28,738
        未払委託者報酬                                302,262              330,646
                                         2,343              2,535
        その他未払費用
        流動負債合計                               1,687,919              2,431,736
       負債合計                                1,687,919              2,431,736
     純資産の部
       元本等
        元本                              371,128,792              363,281,768
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 248,628             38,005,537
                                      60,266,045              60,046,121
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              370,880,164              401,287,305
       純資産合計                               370,880,164              401,287,305
     負債純資産合計                                372,568,083              403,719,041
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                自　2019年11月12日              自　2020年5月12日
                                至　2020年5月11日              至　2020年11月11日
     営業収益
       有価証券売買等損益                              △ 33,415,933              41,608,279
                                         1,457                －
       その他収益
       営業収益合計                              △ 33,414,476              41,608,279
     営業費用
       支払利息                                  1,190              1,185
       受託者報酬                                  88,551              86,095
       委託者報酬                                1,018,836               990,502
                                         8,043              7,654
       その他費用
       営業費用合計                                1,116,620              1,085,436
     営業利益又は営業損失（△）                                △ 34,531,096              40,522,843
     経常利益又は経常損失（△）                                △ 34,531,096              40,522,843
     当期純利益又は当期純損失（△）                                △ 34,531,096              40,522,843
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 993,869              270,093
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 37,002,353               △ 248,628
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   758,252              183,142
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        758,252              183,142
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 2,760,446               531,461
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       2,760,446               531,461
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                       1,711,560              1,650,266
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 △ 248,628             38,005,537
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         当期
              項目                        自　2020年5月12日
                                      至　2020年11月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                前期                  当期
              項目
                             2020年5月11日現在                 2020年11月11日現在
     １.   期首元本額                           393,442,139円                  371,128,792円
        期中追加設定元本額                           11,204,748円                  4,242,197円
        期中一部解約元本額                           33,518,095円                  12,089,221円
     ２.   受益権の総数                           371,128,792口                  363,281,768口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  －

                         り、その差額は248,628円でありま
                         す。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                前期                  当期
              項目               自　2019年11月12日                  自　2020年5月12日
                             至　2020年5月11日                 至　2020年11月11日
     １.    分配金の計算過程                （自2019年11月12日　至2020年1月14                  （自2020年5月12日　至2020年7月13
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（1,172,707円）、費用控除                  当等収益（1,040,252円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（9,405,787円）、信託約                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         款に規定される収益調整金                  される収益調整金（11,126,002円）
                         （10,062,222円）及び分配準備積立                  及び分配準備積立金（59,967,186
                         金（53,860,754円）より分配対象収                  円）より分配対象収益は72,133,440
                         益は74,501,470円（1万口当たり                  円（1万口当たり1,943.70円）であ
                         1,897.44円）であり、うち588,962円                  り、うち556,669円（1万口当たり15
                         （1万口当たり15円）を分配金額とし                  円）を分配金額としております。
                         ております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         （自2020年1月15日　至2020年3月11                  （自2020年7月14日　至2020年9月11
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（670,323円）、費用控除                  当等収益（827,200円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（10,504,693円）                  される収益調整金（11,225,094円）
                         及び分配準備積立金（60,517,298                  及び分配準備積立金（59,324,620
                         円）より分配対象収益は71,692,314                  円）より分配対象収益は71,376,914
                         円（1万口当たり1,900.29円）であ                  円（1万口当たり1,951.34円）であ
                         り、うち565,905円（1万口当たり15                  り、うち548,675円（1万口当たり15
                         円）を分配金額としております。                  円）を分配金額としております。
                         （自2020年3月12日　至2020年5月11                  （自2020年9月12日　至2020年11月11

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（1,677,378円）、費用控除                  当等収益（1,526,414円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（10,829,119円）                  される収益調整金（11,279,828円）
                         及び分配準備積立金（59,145,360                  及び分配準備積立金（59,064,629
                         円）より分配対象収益は71,651,857                  円）より分配対象収益は71,870,871
                         円（1万口当たり1,930.64円）であ                  円（1万口当たり1,978.37円）であ
                         り、うち556,693円（1万口当たり15                  り、うち544,922円（1万口当たり15
                         円）を分配金額としております。                  円）を分配金額としております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                前期                  当期
              項目               自　2019年11月12日                  自　2020年5月12日
                             至　2020年5月11日                 至　2020年11月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
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     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左
                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                前期                  当期
              項目
                             2020年5月11日現在                 2020年11月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                前期                  当期
                             2020年5月11日現在                 2020年11月11日現在
             種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                                2,547,288                 13,696,438
     合計                                2,547,288                 13,696,438
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                前期                  当期
                             2020年5月11日現在                 2020年11月11日現在
     1口当たり純資産額                                0.9993円                  1.1046円
     （1万口当たり純資産額）                                (9,993円)                 (11,046円)
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    （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2020年11月11日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                  37,430,564         104,813,065
                （最適化法）・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                  73,537,492          96,047,318
                マザーファンド
                Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファ
                                  11,534,923          22,931,426
                ンド・マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                  27,542,402         115,201,604
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                  17,450,946          34,446,422
                マザーファンド
                外国リート・パッシブ・ファン
                                  20,399,807          24,116,651
                ド・マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計
                                  187,896,134          397,556,486
     合計                                       397,556,486
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファン
    ド・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・
    ファンド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国
    リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
    た「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2020年11月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             4,429,022,556
        株式                                           261,976,122,560
        派生商品評価勘定                                              396,597,420
        未収入金                                              15,485,600
                                                     2,107,366,137
        未収配当金
        流動資産合計                                           268,924,594,273
       資産合計                                             268,924,594,273
     負債の部
       流動負債
        前受金                                              301,245,000
                                                      958,082,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             1,259,327,000
       負債合計
                                                     1,259,327,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                            95,587,668,609
        剰余金
                                                    172,077,598,664
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           267,665,267,273
       純資産合計                                             267,665,267,273
     負債純資産合計                                              268,924,594,273
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年5月12日
              項目
                                      至　2020年11月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2020年11月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           93,530,083,865円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           27,311,756,400円
        同期中一部解約元本額                                           25,254,171,656円
        元本の内訳
        ファンド名
        Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド                                           15,678,695,748円
        ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                                           3,153,425,905円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,925,045円
                                                     5,660,716円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             8,814,010円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             28,741,190円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             17,474,259円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             13,587,488円
        たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                                            766,122,461円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            563,551,625円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             20,937,001円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            124,686,935円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            182,444,838円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             1,627,574円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            107,189,715円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            236,714,570円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            154,168,234円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            224,269,056円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              439,672円
                                                     1,329,167円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             4,130,241円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,311,034円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             5,562,443円
        ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           35,505,014,981円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           1,081,846,539円
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        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           3,491,743,549円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,565,598,625円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            356,660,122円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           1,230,056,817円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                           1,124,653,694円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             37,430,564円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           1,133,520,861円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             22,648,768円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            327,683,372円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            266,740,777円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            442,628,172円
        投資のソムリエ                                           8,633,022,500円
        クルーズコントロール                                            522,376,321円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            612,486,580円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            301,999,455円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            371,167,135円
        クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                              111,463円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             5,916,136円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             15,601,146円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            182,472,572円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           1,970,681,944円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             14,540,679円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             7,609,274円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             1,849,905円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             28,505,319円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             96,205,872円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           2,111,986,489円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            262,764,285円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             3,796,296円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             1,938,389円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             1,781,796円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             3,379,993円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             39,309,094円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             48,206,922円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                            119,871,763円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             24,290,805円
        資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             48,187,439円
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            433,573,458円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             74,080,050円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             83,295,016円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            159,370,234円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             11,718,387円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             39,370,395円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             12,443,454円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             6,544,448円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             25,581,716円
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        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             52,358,090円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            789,007,624円
                                                    809,499,397円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,298,466,174円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            164,221,784円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             44,065,435円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            421,668,503円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            122,977,008円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,209,514円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            538,671,020円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             28,841,296円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            110,339,297円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            263,647,637円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            403,554,491円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             51,455,388円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             22,868,891円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                            393,007,566円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                           1,221,729,553円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           1,617,326,889円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                             64,680,554円
        投資家限定）
        計                                           95,587,668,609円
     ２.   受益権の総数                                           95,587,668,609口

     ３.   差入代用有価証券

        株式                                           1,875,750,000円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年5月12日
              項目
                                      至　2020年11月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

     ２.
         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
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     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2020年11月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

     ３.
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2020年11月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               9,203,130,698
     合計                                               9,203,130,698
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年2月8日から2020年11月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                      2020年11月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   5,251,245,000              －    5,647,950,000         396,705,000
     合計                      5,251,245,000              －    5,647,950,000         396,705,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
                                 90/294

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        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2020年11月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.8002円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (28,002円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2020年11月11日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     極洋                          5,200     2,850.00          14,820,000
     日本水産                         147,000       444.00         65,268,000
     マルハニチロ                         21,200      2,329.00          49,374,800
     ホウスイ                           600     956.00           573,600
     雪国まいたけ                          9,000     1,922.00          17,298,000
     カネコ種苗                          4,500     1,608.00           7,236,000
     サカタのタネ                         17,600      3,690.00          64,944,000
     ホクト                         11,300      2,134.00          24,114,200
     ホクリヨウ                          2,300      692.00          1,591,600
     ヒノキヤグループ                          3,800     2,265.00           8,607,000
     ショーボンドホールディングス                         22,800      5,440.00          124,032,000
     ミライト・ホールディングス                         43,600      1,558.00          67,928,800
     タマホーム                          7,800     1,444.00          11,263,200
     サンヨーホームズ                          1,000      689.00           689,000
     日本アクア                          5,900      633.00          3,734,700
     ファーストコーポレーション                          4,500      758.00          3,411,000
     ベステラ                          2,600     1,530.00           3,978,000
     ＴＡＴＥＲＵ                         27,800       189.00          5,254,200
     キャンディル                          2,500      621.00          1,552,500
     スペースバリューホールディングス                         18,000       615.00         11,070,000
     住石ホールディングス                         30,000       129.00          3,870,000
     日鉄鉱業                          3,500     5,170.00          18,095,000
     三井松島ホールディングス                          5,700      763.00          4,349,100
     国際石油開発帝石                         540,500       563.00         304,301,500
     石油資源開発                         19,300      1,843.00          35,569,900
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          7,200     1,507.00          10,850,400
     ダイセキ環境ソリューション                          2,700      706.00          1,906,200
     第一カッター興業                          1,800     2,257.00           4,062,600
     明豊ファシリティワークス                          4,700      662.00          3,111,400
     安藤・間                         87,500       731.00         63,962,500
     東急建設                         43,100       511.00         22,024,100
     コムシスホールディングス                         52,100      3,090.00          160,989,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ビーアールホールディングス
                              16,000       780.00         12,480,000
     高松コンストラクショングループ                          9,300     2,251.00          20,934,300
     東建コーポレーション                          4,500     8,050.00          36,225,000
     ソネック                          1,700      860.00          1,462,000
     ヤマウラ                          6,500      904.00          5,876,000
     大成建設                         113,100      3,650.00          412,815,000
     大林組                         339,600       934.00         317,186,400
     清水建設                         344,600       823.00         283,605,800
     飛島建設
                              10,000      1,153.00          11,530,000
     長谷工コーポレーション                         131,200      1,325.00          173,840,000
     松井建設                         13,400       756.00         10,130,400
     錢高組                          1,200     4,825.00           5,790,000
     鹿島建設                         266,500      1,269.00          338,188,500
     不動テトラ                          8,800     1,567.00          13,789,600
     大末建設                          3,700      870.00          3,219,000
     鉄建建設                          7,500     2,020.00          15,150,000
     西松建設
                              26,200      1,978.00          51,823,600
     三井住友建設                         81,600       436.00         35,577,600
     大豊建設                          7,600     3,545.00          26,942,000
     前田建設工業                         85,100       843.00         71,739,300
     佐田建設                          6,700      460.00          3,082,000
     ナカノフドー建設                         10,200       430.00          4,386,000
     奥村組                         16,000      2,557.00          40,912,000
     東鉄工業                         14,500      2,980.00          43,210,000
     イチケン                          2,500     1,725.00           4,312,500
     富士ピー・エス                          5,100      620.00          3,162,000
     淺沼組                          3,900     4,210.00          16,419,000
     戸田建設                         141,200       650.00         91,780,000
     熊谷組                         15,800      2,578.00          40,732,400
     北野建設                          1,900     2,699.00           5,128,100
     植木組                          1,600     2,889.00           4,622,400
     矢作建設工業                         15,000       922.00         13,830,000
     ピーエス三菱                         11,300       598.00          6,757,400
     日本ハウスホールディングス                         23,600       247.00          5,829,200
     大東建託                         37,000     10,310.00          381,470,000
     新日本建設                         14,500       941.00         13,644,500
     ＮＩＰＰＯ                         28,300      2,930.00          82,919,000
     東亜道路工業                          2,100     3,765.00           7,906,500
     前田道路                         29,900      1,820.00          54,418,000
     日本道路                          3,400     8,120.00          27,608,000
     東亜建設工業                         10,700      2,017.00          21,581,900
     日本国土開発                         33,100       589.00         19,495,900
     若築建設                          6,200     1,256.00           7,787,200
     東洋建設                         37,900       418.00         15,842,200
     五洋建設                         134,600       756.00         101,757,600
     世紀東急工業                         16,400       845.00         13,858,000
     福田組                          4,100     5,310.00          21,771,000
     日本ドライケミカル                          2,700     1,515.00           4,090,500
     住友林業                         85,900      1,714.00          147,232,600
     日本基礎技術                         11,600       470.00          5,452,000
                                 92/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     巴コーポレーション
                              15,300       391.00          5,982,300
     大和ハウス工業                         335,800      3,195.00         1,072,881,000
     ライト工業                         19,500      1,649.00          32,155,500
     積水ハウス                         368,200      1,889.50          695,713,900
     日特建設                          9,000      835.00          7,515,000
     北陸電気工事                          6,000     1,215.00           7,290,000
     ユアテック                         19,800       681.00         13,483,800
     日本リーテック                          7,100     2,457.00          17,444,700
     四電工
                               1,700     2,397.00           4,074,900
     中電工                         13,700      2,158.00          29,564,600
     関電工                         48,600       807.00         39,220,200
     きんでん                         80,800      1,720.00          138,976,000
     東京エネシス                         11,500       877.00         10,085,500
     トーエネック                          3,000     3,620.00          10,860,000
     住友電設                          9,700     2,852.00          27,664,400
     日本電設工業                         18,700      2,334.00          43,645,800
     協和エクシオ
                              51,400      2,666.00          137,032,400
     新日本空調                          8,900     2,290.00          20,381,000
     日本工営                          6,900     2,883.00          19,892,700
     九電工                         23,900      3,200.00          76,480,000
     三機工業                         24,100      1,213.00          29,233,300
     日揮ホールディングス                         104,400       957.00         99,910,800
     中外炉工業                          3,900     1,580.00           6,162,000
     ヤマト                         11,100       775.00          8,602,500
     太平電業                          8,200     2,391.00          19,606,200
     高砂熱学工業                         28,600      1,527.00          43,672,200
     三晃金属工業                          1,300     2,676.00           3,478,800
     ＮＥＣネッツエスアイ                         30,000      1,883.00          56,490,000
     朝日工業社                          2,100     3,015.00           6,331,500
     明星工業                         22,000       875.00         19,250,000
     大氣社                         16,600      2,955.00          49,053,000
     ダイダン                          8,100     2,876.00          23,295,600
     日比谷総合設備                         11,100      1,819.00          20,190,900
     日本製粉                         31,900      1,742.00          55,569,800
     日清製粉グループ本社                         122,800      1,757.00          215,759,600
     日東富士製粉                           600    6,610.00           3,966,000
     昭和産業                         10,100      3,360.00          33,936,000
     鳥越製粉                         10,000      1,099.00          10,990,000
     中部飼料                         13,300      1,521.00          20,229,300
     フィード・ワン                         14,500       899.00         13,035,500
     東洋精糖                          1,700     1,231.00           2,092,700
     日本甜菜製糖                          5,700     1,834.00          10,453,800
     三井製糖                          9,700     1,847.00          17,915,900
     塩水港精糖                         12,200       227.00          2,769,400
     日新製糖                          4,400     1,909.00           8,399,600
     ＬＩＦＵＬＬ                         36,100       421.00         15,198,100
     ミクシィ                         19,700      2,956.00          58,233,200
     ジェイエイシーリクルートメント                          6,900     1,485.00          10,246,500
     日本Ｍ＆Ａセンター                         79,100      5,980.00          473,018,000
     メンバーズ                          3,000     2,114.00           6,342,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     中広
                               1,200      486.00           583,200
     ＵＴグループ                         16,300      3,365.00          54,849,500
     アイティメディア                          4,100     2,309.00           9,466,900
     タケエイ                         11,300      1,097.00          12,396,100
     Ｅ・Ｊホールディングス                          1,800     2,254.00           4,057,200
     ビーネックスグループ                         12,900      1,125.00          14,512,500
     コシダカホールディングス                         24,700       432.00         10,670,400
     アルトナー                          2,400      913.00          2,191,200
     パソナグループ
                              11,200      1,775.00          19,880,000
     ＣＤＳ                          2,500     1,290.00           3,225,000
     リンクアンドモチベーション                         19,100       459.00          8,766,900
     ＧＣＡ                         13,300       699.00          9,296,700
     エス・エム・エス                         32,100      3,335.00          107,053,500
     サニーサイドアップグループ                          3,700      698.00          2,582,600
     パーソルホールディングス                         103,300      1,805.00          186,456,500
     リニカル                          5,100      765.00          3,901,500
     クックパッド
                              32,400       337.00         10,918,800
     エスクリ                          2,900      350.00          1,015,000
     アイ・ケイ・ケイ                          5,200      675.00          3,510,000
     森永製菓                         25,500      4,320.00          110,160,000
     中村屋                          2,600     4,230.00          10,998,000
     江崎グリコ                         29,900      4,510.00          134,849,000
     名糖産業                          5,400     1,500.00           8,100,000
     井村屋グループ                          6,300     2,588.00          16,304,400
     不二家                          7,000     2,458.00          17,206,000
     山崎製パン                         81,400      1,834.00          149,287,600
     第一屋製パン                          1,700     1,005.00           1,708,500
     モロゾフ                          1,700     6,140.00          10,438,000
     亀田製菓                          6,300     4,975.00          31,342,500
     寿スピリッツ                         10,500      6,160.00          64,680,000
     カルビー                         49,600      3,025.00          150,040,000
     森永乳業                         20,200      5,070.00          102,414,000
     六甲バター                          7,300     1,839.00          13,424,700
     ヤクルト本社                         74,800      5,190.00          388,212,000
     明治ホールディングス                         71,800      7,510.00          539,218,000
     雪印メグミルク                         26,200      2,448.00          64,137,600
     プリマハム                         17,000      2,985.00          50,745,000
     日本ハム                         41,500      4,465.00          185,297,500
     林兼産業                          3,500      593.00          2,075,500
     丸大食品                         11,700      1,718.00          20,100,600
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          8,700     3,335.00          29,014,500
     柿安本店                          3,900     2,594.00          10,116,600
     伊藤ハム米久ホールディングス                         70,100       698.00         48,929,800
     学情                          3,700     1,077.00           3,984,900
     スタジオアリス                          5,200     2,037.00          10,592,400
     クロスキャット                          2,800     1,394.00           3,903,200
     シミックホールディングス                          5,200     1,432.00           7,446,400
     エプコ                          2,500     1,029.00           2,572,500
     システナ                         37,900      1,979.00          75,004,100
     ＮＪＳ                          2,100     1,955.00           4,105,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     デジタルアーツ
                               5,200     9,270.00          48,204,000
     日鉄ソリューションズ                         15,900      3,170.00          50,403,000
     綜合警備保障                         41,200      5,310.00          218,772,000
     キューブシステム                          5,600     1,418.00           7,940,800
     いちご                         135,900       347.00         47,157,300
     エイジア                          1,900     2,020.00           3,838,000
     日本駐車場開発                         105,600       134.00         14,150,400
     コア                          4,500     1,397.00           6,286,500
     カカクコム
                              76,400      3,445.00          263,198,000
     アイロムグループ                          3,800     1,922.00           7,303,600
     セントケア・ホールディング                          6,700      813.00          5,447,100
     サイネックス                          1,800      796.00          1,432,800
     ルネサンス                          5,700      909.00          5,181,300
     ディップ                         14,100      2,478.00          34,939,800
     ＳＢＳホールディングス                          8,000     2,447.00          19,576,000
     デジタルホールディングス                          7,200     1,448.00          10,425,600
     新日本科学
                              11,200       690.00          7,728,000
     ツクイホールディングス                         24,400       606.00         14,786,400
     キャリアデザインセンター                          2,500     1,054.00           2,635,000
     ベネフィット・ワン                         37,600      2,735.00          102,836,000
     エムスリー                         228,100      7,601.00         1,733,788,100
     ツカダ・グローバルホールディング                          8,400      285.00          2,394,000
     ブラス                          1,500      447.00           670,500
     アウトソーシング                         59,200      1,387.00          82,110,400
     ウェルネット                         10,500       540.00          5,670,000
     ワールドホールディングス                          3,600     1,973.00           7,102,800
     ディー・エヌ・エー                         43,800      2,061.00          90,271,800
     博報堂ＤＹホールディングス                         143,800      1,561.00          224,471,800
     ぐるなび                         18,000       643.00         11,574,000
     タカミヤ                         11,300       515.00          5,819,500
     ジャパンベストレスキューシステム                          8,100      965.00          7,816,500
     ファンコミュニケーションズ                         28,500       461.00         13,138,500
     ライク                          3,500     2,234.00           7,819,000
     ビジネス・ブレークスルー                          4,100      405.00          1,660,500
     エスプール                         26,500       728.00         19,292,000
     ＷＤＢホールディングス                          4,700     3,280.00          15,416,000
     手間いらず                           600    5,990.00           3,594,000
     ティア                          6,300      418.00          2,633,400
     ＣＤＧ                          1,300     1,543.00           2,005,900
     バリューコマース                          6,900     3,215.00          22,183,500
     インフォマート                         104,600      1,062.00          111,085,200
     サッポロホールディングス                         37,000      2,081.00          76,997,000
     アサヒグループホールディングス                         237,500      4,056.00          963,300,000
     キリンホールディングス                         460,800      2,183.00         1,005,926,400
     宝ホールディングス                         80,600      1,238.00          99,782,800
     オエノンホールディングス                         31,200       440.00         13,728,000
     養命酒製造                          3,600     1,841.00           6,627,600
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              83,300      1,665.00          138,694,500
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         72,800      3,910.00          284,648,000
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     ダイドーグループホールディングス
                               5,500     5,770.00          31,735,000
     伊藤園                         33,000      7,590.00          250,470,000
     キーコーヒー                         10,800      2,268.00          24,494,400
     ユニカフェ                          2,700     1,100.00           2,970,000
     ジャパンフーズ                          1,500     1,249.00           1,873,500
     日清オイリオグループ                         13,900      3,030.00          42,117,000
     不二製油グループ本社                         26,500      3,110.00          82,415,000
     かどや製油                          1,000     3,845.00           3,845,000
     Ｊ－オイルミルズ
                               5,600     3,885.00          21,756,000
     ローソン                         27,000      5,250.00          141,750,000
     サンエー                          8,800     4,355.00          38,324,000
     カワチ薬品                          8,200     3,180.00          26,076,000
     エービーシー・マート                         16,700      6,180.00          103,206,000
     ハードオフコーポレーション                          4,400      676.00          2,974,400
     高千穂交易                          4,300      981.00          4,218,300
     アスクル                         11,200      4,160.00          46,592,000
     ゲオホールディングス
                              19,200      1,427.00          27,398,400
     アダストリア                         14,600      1,935.00          28,251,000
     ジーフット                          7,000      457.00          3,199,000
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          1,700      435.00           739,500
     伊藤忠食品                          2,400     5,600.00          13,440,000
     くら寿司                          6,300     6,510.00          41,013,000
     キャンドゥ                          5,100     1,929.00           9,837,900
     エレマテック                         10,100      1,043.00          10,534,300
     パルグループホールディングス                         11,000      1,253.00          13,783,000
     ＪＡＬＵＸ                          3,000     1,468.00           4,404,000
     エディオン                         49,000      1,031.00          50,519,000
     あらた                          8,500     4,980.00          42,330,000
     サーラコーポレーション                         22,100       597.00         13,193,700
     ワッツ                          4,700      807.00          3,792,900
     トーメンデバイス                          1,700     3,720.00           6,324,000
     ハローズ                          4,100     3,555.00          14,575,500
     ＪＰホールディングス                         32,800       303.00          9,938,400
     フジオフードグループ本社                          9,000     1,475.00          13,275,000
     あみやき亭                          2,300     2,972.00           6,835,600
     東京エレクトロン　デバイス                          4,000     3,160.00          12,640,000
     ひらまつ                         19,800       208.00          4,118,400
     フィールズ                          8,100      336.00          2,721,600
     双日                         588,700       244.00         143,642,800
     アルフレッサ　ホールディングス                         118,400      2,119.00          250,889,600
     大黒天物産                          2,600     6,090.00          15,834,000
     ハニーズホールディングス                          9,400     1,027.00           9,653,800
     ファーマライズホールディングス                          2,500      795.00          1,987,500
     キッコーマン                         78,200      6,550.00          512,210,000
     味の素                         240,000      2,252.00          540,480,000
     キユーピー                         60,500      2,259.00          136,669,500
     ハウス食品グループ本社                         40,700      3,765.00          153,235,500
     カゴメ                         44,500      3,910.00          173,995,000
     焼津水産化学工業                          4,700     1,013.00           4,761,100
     アリアケジャパン                         10,000      7,000.00          70,000,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ピエトロ
                               1,200     1,717.00           2,060,400
     エバラ食品工業                          2,400     2,350.00           5,640,000
     やまみ                          1,000     2,236.00           2,236,000
     ニチレイ                         51,800      2,890.00          149,702,000
     横浜冷凍                         28,200       914.00         25,774,800
     東洋水産                         55,900      5,270.00          294,593,000
     イートアンドホールディングス                          4,100     1,950.00           7,995,000
     大冷                          1,500     2,159.00           3,238,500
     ヨシムラ・フード・ホールディングス
                               6,000      887.00          5,322,000
     日清食品ホールディングス                         46,100      8,700.00          401,070,000
     永谷園ホールディングス                          5,400     2,450.00          13,230,000
     一正蒲鉾                          3,900     1,157.00           4,512,300
     フジッコ                         11,900      2,032.00          24,180,800
     ロック・フィールド                         11,800      1,550.00          18,290,000
     日本たばこ産業                         582,700      2,133.50         1,243,190,450
     ケンコーマヨネーズ                          6,200     1,847.00          11,451,400
     わらべや日洋ホールディングス
                               7,200     1,500.00          10,800,000
     なとり                          6,200     2,090.00          12,958,000
     イフジ産業                          2,300      869.00          1,998,700
     ピックルスコーポレーション                          2,400     2,969.00           7,125,600
     北の達人コーポレーション                         37,900       483.00         18,305,700
     ユーグレナ                         47,000       896.00         42,112,000
     スター・マイカ・ホールディングス                          5,500     1,574.00           8,657,000
     ＡＤワークスグループ                         19,900       156.00          3,104,400
     片倉工業                         14,200      1,306.00          18,545,200
     グンゼ                          7,700     3,880.00          29,876,000
     ヒューリック                         226,400      1,071.00          242,474,400
     神栄                          1,600      675.00          1,080,000
     ラサ商事                          5,800      919.00          5,330,200
     アルペン                          8,200     2,412.00          19,778,400
     ハブ                          3,000      640.00          1,920,000
     ラクーンホールディングス                          5,100     1,959.00           9,990,900
     クオールホールディングス                         15,800      1,168.00          18,454,400
     アルコニックス                         11,500      1,485.00          17,077,500
     神戸物産                         73,500      3,000.00          220,500,000
     ソリトンシステムズ                          5,200     2,017.00          10,488,400
     ジンズホールディングス                          5,600     7,790.00          43,624,000
     ビックカメラ                         63,100      1,193.00          75,278,300
     ＤＣＭホールディングス                         64,800      1,253.00          81,194,400
     ペッパーフードサービス                          9,500      284.00          2,698,000
     ハイパー                          1,700      578.00           982,600
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         75,800      5,550.00          420,690,000
     東京一番フーズ                          2,700      592.00          1,598,400
     ＤＤホールディングス                          4,200      705.00          2,961,000
     あい　ホールディングス                         15,200      1,974.00          30,004,800
     ディーブイエックス                          4,100     1,088.00           4,460,800
     きちりホールディングス                          2,900      696.00          2,018,400
     アークランドサービスホールディング
                               8,900     2,067.00          18,396,300
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         127,200       898.00         114,225,600
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ドトール・日レスホールディングス
                              15,300      1,557.00          23,822,100
     マツモトキヨシホールディングス                         44,000      4,400.00          193,600,000
     ブロンコビリー                          5,500     2,412.00          13,266,000
     ＺＯＺＯ                         73,300      2,721.00          199,449,300
     トレジャー・ファクトリー                          3,200      725.00          2,320,000
     物語コーポレーション                          2,900     13,550.00           39,295,000
     ココカラファイン                         11,100      7,000.00          77,700,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         186,200       604.00         112,464,800
     東洋紡
                              41,900      1,423.00          59,623,700
     ユニチカ                         30,900       391.00         12,081,900
     富士紡ホールディングス                          5,100     3,685.00          18,793,500
     日清紡ホールディングス                         66,100       768.00         50,764,800
     倉敷紡績                         10,700      1,869.00          19,998,300
     ダイワボウホールディングス                          9,000     6,670.00          60,030,000
     シキボウ                          5,700      971.00          5,534,700
     日東紡績                         16,100      4,175.00          67,217,500
     トヨタ紡織
                              31,600      1,551.00          49,011,600
     マクニカ・富士エレホールディングス                         25,400      2,009.00          51,028,600
     Ｈａｍｅｅ                          3,900     1,711.00           6,672,900
     ラクト・ジャパン                          4,600     3,185.00          14,651,000
     ウエルシアホールディングス                         63,400      4,210.00          266,914,000
     クリエイトＳＤホールディングス                         18,000      3,760.00          67,680,000
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                              20,300       965.00         19,589,500
     グス
     八洲電機                          8,300      973.00          8,075,900
     メディアスホールディングス                          6,200      912.00          5,654,400
     レスターホールディングス                         11,200      2,342.00          26,230,400
     ジューテックホールディングス                          2,300     1,014.00           2,332,200
     丸善ＣＨＩホールディングス                         13,800       379.00          5,230,200
     大光                          4,200      717.00          3,011,400
     ＯＣＨＩホールディングス                          2,800     1,393.00           3,900,400
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         56,400      1,086.00          61,250,400
     黒谷                          3,300      591.00          1,950,300
     ミサワ                          2,000      787.00          1,574,000
     ティーライフ                          1,600     1,174.00           1,878,400
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          1,700      720.00          1,224,000
     エー・ピーホールディングス                          1,900      415.00           788,500
     三洋貿易                         10,800      1,001.00          10,810,800
     チムニー                          3,200     1,355.00           4,336,000
     シュッピン                          7,200      895.00          6,444,000
     ビューティガレージ                          1,700     2,974.00           5,055,800
     オイシックス・ラ・大地                         10,600      3,005.00          31,853,000
     ウイン・パートナーズ                          7,800     1,128.00           8,798,400
     ネクステージ                         17,900      1,289.00          23,073,100
     ジョイフル本田                         31,200      1,573.00          49,077,600
     鳥貴族                          3,000     1,629.00           4,887,000
     キリン堂ホールディングス                          4,100     3,500.00          14,350,000
     ホットランド                          7,900     1,270.00          10,033,000
     すかいらーくホールディングス                         119,400      1,666.00          198,920,400
     ＳＦＰホールディングス                          6,100     1,395.00           8,509,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     綿半ホールディングス
                               7,900     1,383.00          10,925,700
     日本毛織                         35,000      1,093.00          38,255,000
     ダイトウボウ                         17,300       106.00          1,833,800
     トーア紡コーポレーション                          4,000      483.00          1,932,000
     ダイドーリミテッド                         13,000       202.00          2,626,000
     ヨシックス                          1,700     1,837.00           3,122,900
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              30,900      1,117.00          34,515,300
     ホールディングス
     三栄建築設計                          4,300     1,823.00           7,838,900
     野村不動産ホールディングス                         64,900      2,087.00          135,446,300
     三重交通グループホールディングス                         21,800       541.00         11,793,800
     サムティ                         15,100      1,799.00          27,164,900
     ディア・ライフ                         14,800       409.00          6,053,200
     コーセーアールイー                          3,400      568.00          1,931,200
     日本商業開発                          6,700     1,785.00          11,959,500
     プレサンスコーポレーション                         17,500      1,616.00          28,280,000
     フィル・カンパニー                          1,900     2,256.00           4,286,400
     ＴＨＥグローバル社                          5,000      228.00          1,140,000
     ハウスコム                          1,200     1,303.00           1,563,600
     日本管理センター                          5,800     1,362.00           7,899,600
     サンセイランディック                          3,300      790.00          2,607,000
     エストラスト                          1,300      770.00          1,001,000
     フージャースホールディングス                         21,300       707.00         15,059,100
     オープンハウス                         33,600      4,055.00          136,248,000
     東急不動産ホールディングス                         290,000       522.00         151,380,000
     飯田グループホールディングス                         89,000      2,088.00          185,832,000
     イーグランド                          1,900      785.00          1,491,500
     ムゲンエステート                          6,800      542.00          3,685,600
     帝国繊維                         12,000      2,882.00          34,584,000
     日本コークス工業                         92,400       70.00         6,468,000
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          5,600      920.00          5,152,000
     ミタチ産業                          2,900      638.00          1,850,200
     ＢＥＥＮＯＳ                          4,900     2,324.00          11,387,600
     あさひ                          7,900     1,620.00          12,798,000
     日本調剤                          6,500     1,725.00          11,212,500
     コスモス薬品                          9,500     17,400.00          165,300,000
     シップヘルスケアホールディングス                         17,100      5,150.00          88,065,000
     トーエル                          5,200      810.00          4,212,000
     ソフトクリエイトホールディングス                          4,600     3,665.00          16,859,000
     オンリー                          1,700      492.00           836,400
     セブン＆アイ・ホールディングス                         417,200      3,454.00         1,441,008,800
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              57,300       633.00         36,270,900
     ディングス
     明治電機工業                          3,000     1,360.00           4,080,000
     ツルハホールディングス                         23,200     14,990.00          347,768,000
     デリカフーズホールディングス                          4,500      625.00          2,812,500
     スターティアホールディングス                          2,400      708.00          1,699,200
     サンマルクホールディングス                          8,500     1,575.00          13,387,500
     フェリシモ                          2,500     1,320.00           3,300,000
     トリドールホールディングス                         26,300      1,458.00          38,345,400
                                 99/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     帝人
                              86,600      1,800.00          155,880,000
     東レ                         767,700       544.20         417,782,340
     クラレ                         166,900      1,114.00          185,926,600
     旭化成                         702,700       988.60         694,689,220
     サカイオーベックス                          2,900     2,136.00           6,194,400
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          9,700      508.00          4,927,600
     稲葉製作所                          6,200     1,398.00           8,667,600
     宮地エンジニアリンググループ                          3,400     2,095.00           7,123,000
     トーカロ
                              29,700      1,142.00          33,917,400
     アルファ                          3,500      996.00          3,486,000
     ＳＵＭＣＯ                         136,900      1,629.00          223,010,100
     川田テクノロジーズ                          2,200     4,670.00          10,274,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          3,600     3,610.00          12,996,000
     信和                          6,300      729.00          4,592,700
     ビーロット                          5,000      805.00          4,025,000
     ファーストブラザーズ                          2,300      997.00          2,293,100
     ハウスドゥ
                               5,200     1,337.00           6,952,400
     シーアールイー                          2,800     1,339.00           3,749,200
     プロパティエージェント                          1,700     1,372.00           2,332,400
     ケイアイスター不動産                          3,400     2,586.00           8,792,400
     アグレ都市デザイン                          1,800      645.00          1,161,000
     グッドコムアセット                          5,200     1,490.00           7,748,000
     ジェイ・エス・ビー                          1,900     2,974.00           5,650,600
     テンポイノベーション                          2,400      935.00          2,244,000
     グローバル・リンク・マネジメント                          1,800      762.00          1,371,600
     住江織物                          2,100     2,148.00           4,510,800
     日本フエルト                          5,500      481.00          2,645,500
     イチカワ                          1,300     1,346.00           1,749,800
     エコナックホールディングス                         18,400       92.00         1,692,800
     日東製網                          1,300     1,453.00           1,888,900
     芦森工業                          2,100      944.00          1,982,400
     アツギ                          8,800      585.00          5,148,000
     ウイルプラスホールディングス                          1,600      610.00           976,000
     ＪＭホールディングス                          8,000     2,386.00          19,088,000
     コメダホールディングス                         23,200      1,928.00          44,729,600
     サツドラホールディングス                          1,500     2,030.00           3,045,000
     アレンザホールディングス                          5,300     1,388.00           7,356,400
     串カツ田中ホールディングス                          2,800     1,815.00           5,082,000
     バロックジャパンリミテッド                          7,500      698.00          5,235,000
     クスリのアオキホールディングス                          9,600     8,770.00          84,192,000
     ダイニック                          3,500      850.00          2,975,000
     共和レザー                          5,100      634.00          3,233,400
     ピーバンドットコム                          1,000      931.00           931,000
     力の源ホールディングス                          4,900      649.00          3,180,100
     スシローグローバルホールディングス                         58,500      3,330.00          194,805,000
     アセンテック                          2,200     1,944.00           4,276,800
     セーレン                         26,100      1,691.00          44,135,100
     ソトー                          3,900      950.00          3,705,000
     東海染工                          1,300     1,145.00           1,488,500
     小松マテーレ                         17,600       920.00         16,192,000
                                100/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ワコールホールディングス
                              26,400      2,151.00          56,786,400
     ホギメディカル                         12,200      3,165.00          38,613,000
     クラウディアホールディングス                          2,500      305.00           762,500
     ＴＳＩホールディングス                         32,100       241.00          7,736,100
     マツオカコーポレーション                          3,000     2,570.00           7,710,000
     ワールド                         14,900      1,376.00          20,502,400
     ＴＩＳ                         106,200      2,140.00          227,268,000
     ＪＮＳホールディングス                          4,200      647.00          2,717,400
     電算システム
                               3,800     3,270.00          12,426,000
     グリー                         65,500       582.00         38,121,000
     コーエーテクモホールディングス                         21,700      4,865.00          105,570,500
     三菱総合研究所                          4,500     4,390.00          19,755,000
     ボルテージ                          2,500      563.00          1,407,500
     電算                          1,000     2,337.00           2,337,000
     ＡＧＳ                          6,100      908.00          5,538,800
     ファインデックス                          8,900     1,300.00          11,570,000
     ブレインパッド
                               2,800     4,275.00          11,970,000
     ＫＬａｂ                         19,300       971.00         18,740,300
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                              12,800       953.00         12,198,400
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                          1,600     2,894.00           4,630,400
     ネクソン                         267,900      2,555.00          684,484,500
     アイスタイル                         29,700       461.00         13,691,700
     エムアップホールディングス                          3,000     2,500.00           7,500,000
     エイチーム                          7,200      900.00          6,480,000
     エニグモ                         10,000      1,282.00          12,820,000
     テクノスジャパン                          8,200      744.00          6,100,800
     ｅｎｉｓｈ                          5,500      528.00          2,904,000
     コロプラ                         34,900       965.00         33,678,500
     オルトプラス                          6,400      440.00          2,816,000
     ブロードリーフ                         52,600       606.00         31,875,600
     クロス・マーケティンググループ                          4,700      366.00          1,720,200
     デジタルハーツホールディングス                          5,600     1,129.00           6,322,400
     システム情報                          7,900     1,229.00           9,709,100
     メディアドゥ                          3,500     6,780.00          23,730,000
     じげん                         26,200       342.00          8,960,400
     ブイキューブ                          5,800     2,300.00          13,340,000
     エンカレッジ・テクノロジ                          2,300      847.00          1,948,100
     サイバーリンクス                          1,700     4,125.00           7,012,500
     ディー・エル・イー                          8,500      374.00          3,179,000
     フィックスターズ                         11,300      1,035.00          11,695,500
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          4,500     1,382.00           6,219,000
     オプティム                          5,500     3,080.00          16,940,000
     セレス                          3,600     2,007.00           7,225,200
     ＳＨＩＦＴ                          4,200     13,700.00           57,540,000
     特種東海製紙                          6,500     5,300.00          34,450,000
     ティーガイア                          9,500     1,836.00          17,442,000
     セック                          1,600     3,010.00           4,816,000
     日本アジアグループ                         11,700       599.00          7,008,300
     テクマトリックス                         14,900      1,900.00          28,310,000
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     プロシップ
                               3,200     1,549.00           4,956,800
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              25,600      2,450.00          62,720,000
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         22,500     13,440.00          302,400,000
     ザッパラス                          4,300      452.00          1,943,600
     システムリサーチ                          2,800     1,678.00           4,698,400
     インターネットイニシアティブ                         15,800      5,020.00          79,316,000
     さくらインターネット                         11,400       759.00          8,652,600
     ヴィンクス                          3,000     1,244.00           3,732,000
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                               2,300     10,280.00           23,644,000
     ングス
     ＳＲＡホールディングス                          5,600     2,471.00          13,837,600
     システムインテグレータ                          3,300      730.00          2,409,000
     朝日ネット                          7,500      924.00          6,930,000
     ｅＢＡＳＥ                         12,600       986.00         12,423,600
     アバント
                              10,100      1,066.00          10,766,600
     アドソル日進                          3,900     2,733.00          10,658,700
     フリービット                          5,500      898.00          4,939,000
     コムチュア                         12,000      2,758.00          33,096,000
     サイバーコム                          1,900     1,794.00           3,408,600
     アステリア                          6,400      807.00          5,164,800
     アイル                          5,900     1,349.00           7,959,100
     王子ホールディングス                         443,300       494.00         218,990,200
     日本製紙
                              47,000      1,257.00          59,079,000
     三菱製紙                         12,600       344.00          4,334,400
     北越コーポレーション                         63,500       382.00         24,257,000
     中越パルプ工業                          4,100     1,368.00           5,608,800
     巴川製紙所                          3,300      971.00          3,204,300
     大王製紙                         48,900      1,712.00          83,716,800
     阿波製紙                          2,900      452.00          1,310,800
     マークラインズ                          4,400     2,388.00          10,507,200
     メディカル・データ・ビジョン                         12,200      2,460.00          30,012,000
     ｇｕｍｉ                         13,500       863.00         11,650,500
     ショーケース                          2,400      817.00          1,960,800
     モバイルファクトリー                          2,400     1,062.00           2,548,800
     テラスカイ                          3,900     4,605.00          17,959,500
     デジタル・インフォメーション・テク
                               4,100     1,401.00           5,744,100
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                          4,100     1,160.00           4,756,000
     パイプドＨＤ                          1,400     1,724.00           2,413,600
     アイビーシー                          1,700     1,088.00           1,849,600
     ネオジャパン                          2,000     2,455.00           4,910,000
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          1,700     3,285.00           5,584,500
     ランドコンピュータ                          1,500     1,128.00           1,692,000
     ダブルスタンダード                          1,400     4,775.00           6,685,000
     オープンドア                          5,200     1,293.00           6,723,600
     マイネット                          3,600     1,197.00           4,309,200
     アカツキ                          3,900     4,875.00          19,012,500
     ベネフィットジャパン                           800    1,743.00           1,394,400
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          2,300     2,706.00           6,223,800
                                102/294


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     ＬＩＮＥ                         24,500      5,360.00          131,320,000
     カナミックネットワーク                          9,800      802.00          7,859,600
     ノムラシステムコーポレーション                          4,500      426.00          1,917,000
     レンゴー                         100,300       846.00         84,853,800
     トーモク                          6,500     1,778.00          11,557,000
     ザ・パック                          8,000     3,145.00          25,160,000
     チェンジ                          7,400     9,060.00          67,044,000
     シンクロ・フード                          4,200      332.00          1,394,400
     オークネット
                               5,800     1,397.00           8,102,600
     セグエグループ                          2,700     1,422.00           3,839,400
     エイトレッド                          1,700     2,680.00           4,556,000
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         11,000       425.00          4,675,000
     マクロミル                         21,500       703.00         15,114,500
     ビーグリー                          2,000     2,068.00           4,136,000
     オロ                          3,400     3,620.00          12,308,000
     ユーザーローカル                          1,000     4,565.00           4,565,000
     テモナ
                               2,200     1,513.00           3,328,600
     ニーズウェル                          2,000      845.00          1,690,000
     サインポスト                          2,200     1,003.00           2,206,600
     昭和電工                         80,500      1,970.00          158,585,000
     住友化学                         778,700       391.00         304,471,700
     住友精化                          4,700     3,745.00          17,601,500
     日産化学                         58,500      6,070.00          355,095,000
     ラサ工業                          3,800     2,161.00           8,211,800
     クレハ                          9,000     5,010.00          45,090,000
     多木化学                          4,100     7,360.00          30,176,000
     テイカ                          7,700     1,500.00          11,550,000
     石原産業                         19,000       628.00         11,932,000
     片倉コープアグリ                          2,500     1,268.00           3,170,000
     日本曹達                         15,800      2,819.00          44,540,200
     東ソー                         164,000      1,728.00          283,392,000
     トクヤマ                         30,600      2,376.00          72,705,600
     セントラル硝子                         21,700      2,339.00          50,756,300
     東亞合成                         66,600      1,180.00          78,588,000
     大阪ソーダ                         10,900      2,608.00          28,427,200
     関東電化工業                         25,100       748.00         18,774,800
     デンカ                         38,700      3,300.00          127,710,000
     イビデン                         66,300      4,205.00          278,791,500
     信越化学工業                         182,100      15,160.00         2,760,636,000
     日本カーバイド工業                          3,900     1,210.00           4,719,000
     堺化学工業                          6,800     2,066.00          14,048,800
     第一稀元素化学工業                         11,700       744.00          8,704,800
     エア・ウォーター                         98,600      1,636.00          161,309,600
     日本酸素ホールディングス                         102,000      1,807.00          184,314,000
     日本化学工業                          3,400     2,588.00           8,799,200
     東邦アセチレン                          1,500     1,246.00           1,869,000
     日本パーカライジング                         53,500      1,136.00          60,776,000
     高圧ガス工業                         16,900       872.00         14,736,800
     チタン工業                          1,200     1,873.00           2,247,600
     四国化成工業                         15,600      1,250.00          19,500,000
                                103/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     戸田工業
                               2,500     2,075.00           5,187,500
     ステラ　ケミファ                          5,800     3,170.00          18,386,000
     保土谷化学工業                          4,100     4,440.00          18,204,000
     日本触媒                         16,500      5,270.00          86,955,000
     大日精化工業                          9,500     2,300.00          21,850,000
     カネカ                         27,400      3,275.00          89,735,000
     協和キリン                         109,100      2,946.00          321,408,600
     三菱瓦斯化学                         98,600      1,854.00          182,804,400
     三井化学
                              98,300      2,879.00          283,005,700
     ＪＳＲ                         98,800      2,608.00          257,670,400
     東京応化工業                         18,200      6,120.00          111,384,000
     大阪有機化学工業                          9,900     2,643.00          26,165,700
     三菱ケミカルホールディングス                         708,800       599.40         424,854,720
     ＫＨネオケム                         17,500      2,674.00          46,795,000
     ダイセル                         137,800       780.00         107,484,000
     住友ベークライト                         16,700      3,230.00          53,941,000
     積水化学工業
                              224,100      1,734.00          388,589,400
     日本ゼオン                         95,700      1,293.00          123,740,100
     アイカ工業                         31,800      3,825.00          121,635,000
     宇部興産                         53,400      1,829.00          97,668,600
     積水樹脂                         19,200      2,320.00          44,544,000
     タキロンシーアイ                         23,200       687.00         15,938,400
     旭有機材                          6,000     1,468.00           8,808,000
     ニチバン                          5,600     1,780.00           9,968,000
     リケンテクノス                         25,900       437.00         11,318,300
     大倉工業                          5,100     2,129.00          10,857,900
     積水化成品工業                         14,400       608.00          8,755,200
     群栄化学工業                          2,200     2,600.00           5,720,000
     タイガースポリマー                          5,100      470.00          2,397,000
     ミライアル                          3,900     1,224.00           4,773,600
     ダイキアクシス                          4,000      890.00          3,560,000
     ダイキョーニシカワ                         22,400       727.00         16,284,800
     竹本容器                          3,900      938.00          3,658,200
     森六ホールディングス                          5,700     2,050.00          11,685,000
     日本化薬                         65,600       929.00         60,942,400
     カーリットホールディングス                         11,700       575.00          6,727,500
     ＥＰＳホールディングス                         13,900      1,010.00          14,039,000
     ソルクシーズ                          4,200     1,082.00           4,544,400
     レッグス                          2,600     1,580.00           4,108,000
     プレステージ・インターナショナル                         38,700       918.00         35,526,600
     フェイス                          3,800      948.00          3,602,400
     プロトコーポレーション                          9,600     1,132.00          10,867,200
     ハイマックス                          2,600     1,199.00           3,117,400
     アミューズ                          5,600     2,611.00          14,621,600
     野村総合研究所                         150,500      3,380.00          508,690,000
     ドリームインキュベータ                          3,200     1,550.00           4,960,000
     サイバネットシステム                          7,600      842.00          6,399,200
     クイック                          6,400     1,144.00           7,321,600
     ＴＡＣ                          6,400      227.00          1,452,800
     ＣＥホールディングス                          5,600      683.00          3,824,800
                                104/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ケネディクス
                              88,900       584.00         51,917,600
     日本システム技術                          1,700     1,605.00           2,728,500
     電通グループ                         116,300      3,480.00          404,724,000
     インテージホールディングス                         13,300      1,065.00          14,164,500
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          4,100      608.00          2,492,800
     東邦システムサイエンス                          2,900      916.00          2,656,400
     ぴあ                          2,900     3,190.00           9,251,000
     イオンファンタジー                          4,100     2,402.00           9,848,200
     ソースネクスト
                              50,200       314.00         15,762,800
     シーティーエス                         11,700       951.00         11,126,700
     ネクシィーズグループ                          3,200     1,076.00           3,443,200
     インフォコム                         11,700      3,640.00          42,588,000
     メディカルシステムネットワーク                         10,700       620.00          6,634,000
     日本精化                          8,600     1,524.00          13,106,400
     扶桑化学工業                         10,800      3,295.00          35,586,000
     トリケミカル研究所                          2,400     12,280.00           29,472,000
     ＨＥＲＯＺ                          1,500     3,120.00           4,680,000
     ラクスル                          8,500     5,280.00          44,880,000
     ＦＩＧ                         11,800       275.00          3,245,000
     システムサポート                          2,400     1,596.00           3,830,400
     ＡＤＥＫＡ                         48,800      1,500.00          73,200,000
     日油                         39,900      4,335.00          172,966,500
     ミヨシ油脂                          4,100     1,233.00           5,055,300
     新日本理化                         18,400       174.00          3,201,600
     ハリマ化成グループ                          8,800     1,049.00           9,231,200
     イーソル                          5,700     1,285.00           7,324,500
     アルテリア・ネットワークス                         11,800      1,678.00          19,800,400
     東海ソフト                           700    1,118.00            782,600
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               1,900     1,529.00           2,905,100
     ディングス
     東名                           600    1,290.00            774,000
     ヴィッツ                           400    2,720.00           1,088,000
     トビラシステムズ                          1,000     1,519.00           1,519,000
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                           700    1,667.00           1,166,900
     花王                         259,200      8,032.00         2,081,894,400
     第一工業製薬                          4,100     4,420.00          18,122,000
     石原ケミカル                          2,900     2,230.00           6,467,000
     日華化学                          3,300      965.00          3,184,500
     ニイタカ                          2,200     3,150.00           6,930,000
     三洋化成工業                          6,300     4,535.00          28,570,500
     武田薬品工業                         900,700      3,624.00         3,264,136,800
     アステラス製薬                         938,700      1,632.00         1,531,958,400
     大日本住友製薬                         80,300      1,430.00          114,829,000
     塩野義製薬                         136,100      5,780.00          786,658,000
     わかもと製薬                         13,000       267.00          3,471,000
     あすか製薬                         12,200      1,616.00          19,715,200
     日本新薬                         28,400      7,620.00          216,408,000
     ビオフェルミン製薬                          1,700     2,469.00           4,197,300
     中外製薬                         338,600      4,671.00         1,581,600,600
     科研製薬                         18,600      4,105.00          76,353,000
                                105/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エーザイ
                              129,600      7,906.00         1,024,617,600
     理研ビタミン                         10,400      1,590.00          16,536,000
     ロート製薬                         55,500      3,525.00          195,637,500
     小野薬品工業                         248,500      3,257.00          809,364,500
     久光製薬                         28,600      5,750.00          164,450,000
     有機合成薬品工業                          8,200      316.00          2,591,200
     持田製薬                         15,000      4,115.00          61,725,000
     参天製薬                         201,700      1,735.00          349,949,500
     扶桑薬品工業
                               3,500     2,951.00          10,328,500
     日本ケミファ                          1,200     2,536.00           3,043,200
     ツムラ                         33,500      3,360.00          112,560,000
     日医工                         30,700      1,130.00          34,691,000
     テルモ                         306,300      4,358.00         1,334,855,400
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         28,900      2,779.00          80,313,100
     キッセイ薬品工業                         19,200      2,122.00          40,742,400
     生化学工業                         21,000      1,074.00          22,554,000
     栄研化学
                              19,100      1,991.00          38,028,100
     日水製薬                          4,700     1,025.00           4,817,500
     鳥居薬品                          6,700     3,235.00          21,674,500
     ＪＣＲファーマ                         30,500      2,918.00          88,999,000
     東和薬品                         13,800      2,023.00          27,917,400
     富士製薬工業                          7,300     1,266.00           9,241,800
     沢井製薬                         22,200      5,050.00          112,110,000
     ゼリア新薬工業                         19,700      1,967.00          38,749,900
     第一三共                         929,400      3,474.00         3,228,735,600
     キョーリン製薬ホールディングス                         23,900      1,917.00          45,816,300
     大幸薬品                         13,300      1,899.00          25,256,700
     ダイト                          6,900     4,075.00          28,117,500
     大塚ホールディングス                         224,900      4,337.00          975,391,300
     大正製薬ホールディングス                         22,900      6,580.00          150,682,000
     ペプチドリーム                         55,000      5,120.00          281,600,000
     大日本塗料                         12,200      1,028.00          12,541,600
     日本ペイントホールディングス                         87,500     10,640.00          931,000,000
     関西ペイント                         119,100      2,900.00          345,390,000
     神東塗料                          8,700      178.00          1,548,600
     中国塗料                         30,200       996.00         30,079,200
     日本特殊塗料                          8,000     1,037.00           8,296,000
     藤倉化成                         14,500       546.00          7,917,000
     太陽ホールディングス                          7,700     5,710.00          43,967,000
     ＤＩＣ                         44,800      2,704.00          121,139,200
     サカタインクス                         23,100      1,144.00          26,426,400
     東洋インキＳＣホールディングス                         22,500      2,021.00          45,472,500
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          8,400      900.00          7,560,000
     アルプス技研                          9,100     1,995.00          18,154,500
     サニックス                         18,100       272.00          4,923,200
     ダイオーズ                          2,200      965.00          2,123,000
     日本空調サービス                         11,000       770.00          8,470,000
     オリエンタルランド                         110,000      17,215.00         1,893,650,000
     フォーカスシステムズ                          6,600      935.00          6,171,000
     ダスキン                         25,700      2,939.00          75,532,300
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     パーク２４                         57,200      1,565.00          89,518,000
     明光ネットワークジャパン                         13,100       625.00          8,187,500
     ファルコホールディングス                          5,700     1,651.00           9,410,700
     クレスコ                          6,400     1,280.00           8,192,000
     フジ・メディア・ホールディングス                         102,100      1,080.00          110,268,000
     秀英予備校                          2,800      427.00          1,195,600
     田谷                          1,700      560.00           952,000
     ラウンドワン                         28,800       926.00         26,668,800
     リゾートトラスト
                              47,400      1,770.00          83,898,000
     オービック                         36,700     20,250.00          743,175,000
     ジャストシステム                         17,300      6,990.00          120,927,000
     ＴＤＣソフト                          9,400     1,047.00           9,841,800
     Ｚホールディングス                        1,459,000        613.60         895,242,400
     ビー・エム・エル                         13,300      3,130.00          41,629,000
     ワタベウェディング                          1,700      284.00           482,800
     トレンドマイクロ                         56,600      6,090.00          344,694,000
     りらいあコミュニケーションズ
                              18,000      1,179.00          21,222,000
     ＩＤホールディングス                          4,100     1,309.00           5,366,900
     リソー教育                         47,400       330.00         15,642,000
     日本オラクル                         21,500     11,440.00          245,960,000
     早稲田アカデミー                          4,500      995.00          4,477,500
     アルファシステムズ                          3,400     3,340.00          11,356,000
     フューチャー                         12,800      1,774.00          22,707,200
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          6,900     1,382.00           9,535,800
     ＳＢテクノロジー                          3,900     3,590.00          14,001,000
     トーセ                          2,900      898.00          2,604,200
     ユー・エス・エス                         115,800      2,226.00          257,770,800
     オービックビジネスコンサルタント                         10,900      6,280.00          68,452,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                         48,400      3,735.00          180,774,000
     アイティフォー                         12,800       918.00         11,750,400
     東京個別指導学院                          3,800      619.00          2,352,200
     東計電算                          1,600     4,325.00           6,920,000
     サイバーエージェント                         63,600      6,170.00          392,412,000
     楽天                         482,200      1,111.00          535,724,200
     エックスネット                          1,800     1,040.00           1,872,000
     クリーク・アンド・リバー社                          5,400     1,070.00           5,778,000
     テー・オー・ダブリュー                         16,500       304.00          5,016,000
     大塚商会                         57,500      4,900.00          281,750,000
     サイボウズ                         12,300      3,060.00          37,638,000
     山田コンサルティンググループ                          6,700     1,100.00           7,370,000
     セントラルスポーツ                          4,000     2,372.00           9,488,000
     パラカ                          2,800     1,770.00           4,956,000
     電通国際情報サービス                          6,500     5,580.00          36,270,000
     ＡＣＣＥＳＳ                         10,000       788.00          7,880,000
     デジタルガレージ                         19,200      4,075.00          78,240,000
     イーエムシステムズ                         14,900       799.00         11,905,100
     ウェザーニューズ                          3,700     5,740.00          21,238,000
     ＣＩＪ                          7,200     1,026.00           7,387,200
     ビジネスエンジニアリング                          1,200     3,565.00           4,278,000
     日本エンタープライズ                         10,700       231.00          2,471,700
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＷＯＷＯＷ                          5,100     2,830.00          14,433,000
     スカラ                          7,000      931.00          6,517,000
     インテリジェント　ウェイブ                          6,300      732.00          4,611,600
     フルキャストホールディングス                          9,000     1,614.00          14,526,000
     エン・ジャパン                         18,300      2,908.00          53,216,400
     富士フイルムホールディングス                         207,600      5,660.00         1,175,016,000
     コニカミノルタ                         236,100       311.00         73,427,100
     資生堂                         215,200      7,363.00         1,584,517,600
     ライオン
                              140,800      2,413.00          339,750,400
     高砂香料工業                          6,800     2,381.00          16,190,800
     マンダム                         24,200      1,700.00          41,140,000
     ミルボン                         14,500      5,800.00          84,100,000
     ファンケル                         43,800      3,730.00          163,374,000
     コーセー                         20,300     15,840.00          321,552,000
     コタ                          6,400     1,398.00           8,947,200
     シーボン                          1,300     1,950.00           2,535,000
     ポーラ・オルビスホールディングス
                              46,100      2,233.00          102,941,300
     ノエビアホールディングス                          9,100     4,725.00          42,997,500
     アジュバンコスメジャパン                          2,300     1,023.00           2,352,900
     エステー                          7,000     2,037.00          14,259,000
     アグロ　カネショウ                          4,100     1,789.00           7,334,900
     コニシ                         18,000      1,624.00          29,232,000
     長谷川香料                         18,700      2,141.00          40,036,700
     星光ＰＭＣ                          6,400      668.00          4,275,200
     小林製薬                         30,300     11,150.00          337,845,000
     荒川化学工業                          9,800     1,174.00          11,505,200
     メック                          7,400     2,038.00          15,081,200
     日本高純度化学                          2,800     2,747.00           7,691,600
     タカラバイオ                         28,500      2,981.00          84,958,500
     ＪＣＵ                         13,100      3,340.00          43,754,000
     新田ゼラチン                          7,100      730.00          5,183,000
     ＯＡＴアグリオ                          2,000     1,326.00           2,652,000
     デクセリアルズ                         28,100      1,167.00          32,792,700
     アース製薬                          7,700     6,350.00          48,895,000
     北興化学工業                         10,100      1,087.00          10,978,700
     大成ラミック                          3,300     2,880.00           9,504,000
     クミアイ化学工業                         44,700      1,095.00          48,946,500
     日本農薬                         19,300       534.00         10,306,200
     富士興産                          3,300      948.00          3,128,400
     ニチレキ                         12,800      1,895.00          24,256,000
     ユシロ化学工業                          6,200     1,334.00           8,270,800
     ビーピー・カストロール                          4,100     1,290.00           5,289,000
     富士石油                         28,800       200.00          5,760,000
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          4,100     1,030.00           4,223,000
     出光興産                         120,100      2,249.00          270,104,900
     ＥＮＥＯＳホールディングス                        1,628,400        377.10         614,069,640
     コスモエネルギーホールディングス                         31,300      1,734.00          54,274,200
     横浜ゴム                         62,600      1,649.00          103,227,400
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         56,900      1,686.00          95,933,400
     ブリヂストン                         287,900      3,715.00         1,069,548,500
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     住友ゴム工業
                              97,300      1,059.00          103,040,700
     藤倉コンポジット                         10,200       357.00          3,641,400
     オカモト                          6,600     4,210.00          27,786,000
     アキレス                          7,500     1,608.00          12,060,000
     フコク                          4,300      741.00          3,186,300
     ニッタ                         12,200      2,350.00          28,670,000
     クリエートメディック                          3,300     1,034.00           3,412,200
     住友理工                         21,100       563.00         11,879,300
     三ツ星ベルト
                              14,200      1,780.00          25,276,000
     バンドー化学                         19,300       614.00         11,850,200
     ＡＧＣ                         99,400      3,480.00          345,912,000
     日本板硝子                         51,700       423.00         21,869,100
     石塚硝子                          2,100     1,946.00           4,086,600
     有沢製作所                         17,200       968.00         16,649,600
     日本山村硝子                          4,600      864.00          3,974,400
     日本電気硝子                         40,200      2,257.00          90,731,400
     オハラ
                               4,300     1,296.00           5,572,800
     住友大阪セメント                         20,400      3,365.00          68,646,000
     太平洋セメント                         68,300      2,960.00          202,168,000
     リソルホールディングス                           900    3,825.00           3,442,500
     日本ヒューム                         11,000       818.00          8,998,000
     日本コンクリート工業                         23,500       345.00          8,107,500
     三谷セキサン                          5,100     4,880.00          24,888,000
     アジアパイルホールディングス                         15,800       473.00          7,473,400
     東海カーボン                         105,900      1,210.00          128,139,000
     日本カーボン                          5,900     3,695.00          21,800,500
     東洋炭素                          6,400     1,813.00          11,603,200
     ノリタケカンパニーリミテド                          6,000     3,075.00          18,450,000
     ＴＯＴＯ                         77,400      5,690.00          440,406,000
     日本碍子                         129,900      1,696.00          220,310,400
     日本特殊陶業                         82,200      1,876.00          154,207,200
     ダントーホールディングス                          8,000      539.00          4,312,000
     ＭＡＲＵＷＡ                          4,100     10,630.00           43,583,000
     品川リフラクトリーズ                          2,900     2,266.00           6,571,400
     黒崎播磨                          2,100     3,015.00           6,331,500
     ヨータイ                          8,700      830.00          7,221,000
     イソライト工業                          5,600      471.00          2,637,600
     東京窯業                         14,300       350.00          5,005,000
     ニッカトー                          4,400      703.00          3,093,200
     フジミインコーポレーテッド                          9,700     3,475.00          33,707,500
     クニミネ工業                          4,400     1,130.00           4,972,000
     エーアンドエーマテリアル                          1,700     1,098.00           1,866,600
     ニチアス                         29,600      2,341.00          69,293,600
     日本製鉄                         479,000      1,241.00          594,439,000
     神戸製鋼所                         195,500       499.00         97,554,500
     中山製鋼所                         15,300       381.00          5,829,300
     合同製鐵                          5,700     1,886.00          10,750,200
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                              288,900       897.00         259,143,300
     ス
     東京製鐵                         52,100       715.00         37,251,500
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     共英製鋼
                              12,200      1,436.00          17,519,200
     大和工業                         22,800      2,633.00          60,032,400
     東京鐵鋼                          4,400     2,010.00           8,844,000
     大阪製鐵                          5,800     1,163.00           6,745,400
     淀川製鋼所                         14,500      2,071.00          30,029,500
     丸一鋼管                         34,800      2,481.00          86,338,800
     モリ工業                          2,900     2,480.00           7,192,000
     大同特殊鋼                         17,500      4,005.00          70,087,500
     日本高周波鋼業
                               3,900      339.00          1,322,100
     日本冶金工業                          8,800     1,561.00          13,736,800
     山陽特殊製鋼                          7,300     1,091.00           7,964,300
     愛知製鋼                          6,000     2,732.00          16,392,000
     日立金属                         115,400      1,449.00          167,214,600
     日本金属                          2,600      665.00          1,729,000
     大平洋金属                          7,200     1,782.00          12,830,400
     新日本電工                         68,900       249.00         17,156,100
     栗本鐵工所
                               5,200     1,828.00           9,505,600
     虹　技                          1,300     1,291.00           1,678,300
     日本鋳鉄管                          1,100     1,293.00           1,422,300
     日本製鋼所                         32,500      2,662.00          86,515,000
     三菱製鋼                          7,900      568.00          4,487,200
     日亜鋼業                         16,100       315.00          5,071,500
     日本精線                          1,700     3,575.00           6,077,500
     エンビプロ・ホールディングス                          4,700      540.00          2,538,000
     大紀アルミニウム工業所                         17,900       684.00         12,243,600
     日本軽金属ホールディングス                         27,100      1,841.00          49,891,100
     三井金属鉱業                         28,800      2,973.00          85,622,400
     東邦亜鉛                          5,400     2,080.00          11,232,000
     三菱マテリアル                         70,600      2,078.00          146,706,800
     住友金属鉱山                         136,800      3,748.00          512,726,400
     ＤＯＷＡホールディングス                         27,100      3,575.00          96,882,500
     古河機械金属                         19,100      1,168.00          22,308,800
     エス・サイエンス                         44,100       46.00         2,028,600
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         11,100       916.00         10,167,600
     東邦チタニウム                         19,200       700.00         13,440,000
     ＵＡＣＪ                         16,300      1,727.00          28,150,100
     ＣＫサンエツ                          2,100     3,775.00           7,927,500
     古河電気工業                         33,200      2,482.00          82,402,400
     住友電気工業                         400,500      1,348.50          540,074,250
     フジクラ                         129,000       402.00         51,858,000
     昭和電線ホールディングス                         12,400      1,413.00          17,521,200
     東京特殊電線                          1,500     2,430.00           3,645,000
     タツタ電線                         21,400       594.00         12,711,600
     カナレ電気                          1,700     1,769.00           3,007,300
     平河ヒューテック                          5,300     1,105.00           5,856,500
     リョービ                         13,200      1,293.00          17,067,600
     アーレスティ                         14,200       342.00          4,856,400
     アサヒホールディングス                         18,800      3,545.00          66,646,000
     東洋製罐グループホールディングス                         68,200      1,095.00          74,679,000
     ホッカンホールディングス                          5,900     1,478.00           8,720,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     コロナ
                               6,200      978.00          6,063,600
     横河ブリッジホールディングス                         19,900      1,987.00          39,541,300
     ＯＳＪＢホールディングス                         53,400       250.00         13,350,000
     駒井ハルテック                          1,900     1,565.00           2,973,500
     高田機工                           800    2,496.00           1,996,800
     三和ホールディングス                         100,900      1,295.00          130,665,500
     文化シヤッター                         31,700       927.00         29,385,900
     三協立山                         13,800       957.00         13,206,600
     アルインコ
                               7,900      922.00          7,283,800
     東洋シヤッター                          2,500      744.00          1,860,000
     ＬＩＸＩＬグループ                         158,100      2,389.00          377,700,900
     日本フイルコン                          7,300      557.00          4,066,100
     ノーリツ                         22,200      1,700.00          37,740,000
     長府製作所                         11,000      2,140.00          23,540,000
     リンナイ                         20,700     11,100.00          229,770,000
     ユニプレス                         20,900       913.00         19,081,700
     ダイニチ工業
                               6,200      820.00          5,084,000
     日東精工                         13,400       487.00          6,525,800
     三洋工業                          1,300     1,988.00           2,584,400
     岡部                         21,900       834.00         18,264,600
     ジーテクト                         13,300      1,374.00          18,274,200
     東プレ                         20,000      1,166.00          23,320,000
     高周波熱錬                         20,500       498.00         10,209,000
     東京製綱                          7,600      532.00          4,043,200
     サンコール                          8,300      445.00          3,693,500
     モリテックスチール                          8,700      310.00          2,697,000
     パイオラックス                         15,800      1,619.00          25,580,200
     エイチワン                         10,900       638.00          6,954,200
     日本発条                         114,800       655.00         75,194,000
     中央発條                          1,000     2,999.00           2,999,000
     アドバネクス                          1,600     1,241.00           1,985,600
     三浦工業                         46,300      5,400.00          250,020,000
     タクマ                         36,300      1,790.00          64,977,000
     テクノプロ・ホールディングス                         20,500      7,400.00          151,700,000
     アトラ                          2,600      282.00           733,200
     インターワークス                          1,900      332.00           630,800
     アイ・アールジャパンホールディング
                               4,100     13,000.00           53,300,000
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          7,600     1,620.00          12,312,000
     ファーストロジック                          2,000      801.00          1,602,000
     三機サービス                          2,000      988.00          1,976,000
     Ｇｕｎｏｓｙ                          6,400      796.00          5,094,400
     デザインワン・ジャパン                          2,900      239.00           693,100
     イー・ガーディアン                          4,500     3,270.00          14,715,000
     リブセンス                          6,200      270.00          1,674,000
     ジャパンマテリアル                         31,800      1,359.00          43,216,200
     ベクトル                         12,800       904.00         11,571,200
     ウチヤマホールディングス                          5,800      317.00          1,838,600
     チャーム・ケア・コーポレーション                          8,700     1,118.00           9,726,600
     キャリアリンク                          3,500     1,515.00           5,302,500
                                111/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＩＢＪ                          8,400      994.00          8,349,600
     アサンテ                          4,100     1,643.00           6,736,300
     Ｎ・フィールド                          7,000      795.00          5,565,000
     バリューＨＲ                          4,100     1,592.00           6,527,200
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          8,400     5,940.00          49,896,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               4,100     2,171.00           8,901,100
     グス
     ＥＲＩホールディングス                          2,800      678.00          1,898,400
     アビスト                          1,600     2,853.00           4,564,800
     シグマクシス                          7,000     1,575.00          11,025,000
     ウィルグループ                          6,700      893.00          5,983,100
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         15,200       320.00          4,864,000
     メドピア                          4,900     5,140.00          25,186,000
     リクルートホールディングス                         741,000      4,689.00         3,474,549,000
     エラン                          7,100     2,575.00          18,282,500
     ツガミ                         22,100      1,573.00          34,763,300
     オークマ                         12,400      5,880.00          72,912,000
     芝浦機械                         12,200      2,062.00          25,156,400
     アマダ                         132,700       977.00         129,647,900
     アイダエンジニアリング                         28,100       898.00         25,233,800
     滝澤鉄工所                          3,000      999.00          2,997,000
     ＦＵＪＩ                         46,000      2,374.00          109,204,000
     牧野フライス製作所                         12,400      4,220.00          52,328,000
     オーエスジー                         52,900      1,794.00          94,902,600
     ダイジェット工業                          1,000     1,437.00           1,437,000
     旭ダイヤモンド工業                         28,300       472.00         13,357,600
     ＤＭＧ森精機                         67,700      1,577.00          106,762,900
     ソディック                         23,400       813.00         19,024,200
     ディスコ                         14,500     29,010.00          420,645,000
     日東工器                          5,900     1,730.00          10,207,000
     日進工具                          4,200     2,450.00          10,290,000
     パンチ工業                          9,800      454.00          4,449,200
     冨士ダイス                          4,300      660.00          2,838,000
     土木管理総合試験所                          5,200      410.00          2,132,000
     ネットマーケティング                          4,100      586.00          2,402,600
     日本郵政                         848,300       781.10         662,607,130
     ベルシステム２４ホールディングス                         17,400      1,626.00          28,292,400
     鎌倉新書                          7,700     1,272.00           9,794,400
     ＳＭＮ                          2,200      805.00          1,771,000
     一蔵                          1,200      390.00           468,000
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          3,700     3,060.00          11,322,000
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          1,900      818.00          1,554,200
     エアトリ                          5,300     1,362.00           7,218,600
     アトラエ                          3,200     2,796.00           8,947,200
     ストライク                          4,000     5,820.00          23,280,000
     ソラスト                         28,600      1,522.00          43,529,200
     セラク                          3,300     1,974.00           6,514,200
     インソース                          4,200     3,080.00          12,936,000
     豊田自動織機                         87,600      7,280.00          637,728,000
     豊和工業                          6,000      821.00          4,926,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＯＫＫ                          4,800      392.00          1,881,600
     石川製作所                          2,600     1,703.00           4,427,800
     東洋機械金属                          8,400      415.00          3,486,000
     津田駒工業                          1,900      932.00          1,770,800
     エンシュウ                          2,500      985.00          2,462,500
     島精機製作所                         16,900      1,803.00          30,470,700
     オプトラン                         13,400      2,159.00          28,930,600
     ＮＣホールディングス                          3,000      619.00          1,857,000
     イワキ
                               6,900      853.00          5,885,700
     フリュー                         10,600      1,168.00          12,380,800
     ヤマシンフィルタ                         23,200      1,034.00          23,988,800
     日阪製作所                         13,400       909.00         12,180,600
     やまびこ                         20,600      1,353.00          27,871,800
     平田機工                          5,100     6,830.00          34,833,000
     ペガサスミシン製造                         11,300       303.00          3,423,900
     マルマエ                          4,100      902.00          3,698,200
     タツモ
                               4,500     1,535.00           6,907,500
     ナブテスコ                         63,000      4,115.00          259,245,000
     三井海洋開発                         11,400      1,746.00          19,904,400
     レオン自動機                         10,600      1,215.00          12,879,000
     ＳＭＣ                         34,000     61,280.00         2,083,520,000
     ホソカワミクロン                          3,900     5,620.00          21,918,000
     ユニオンツール                          4,100     3,245.00          13,304,500
     オイレス工業                         13,800      1,599.00          22,066,200
     日精エー・エス・ビー機械                          3,200     4,335.00          13,872,000
     サトーホールディングス                         15,200      2,205.00          33,516,000
     技研製作所                          9,500     3,985.00          37,857,500
     日本エアーテック                          3,600     1,644.00           5,918,400
     カワタ                          3,300      850.00          2,805,000
     日精樹脂工業                          9,100      909.00          8,271,900
     オカダアイヨン                          3,500     1,005.00           3,517,500
     ワイエイシイホールディングス                          4,500      666.00          2,997,000
     小松製作所                         490,500      2,555.50         1,253,472,750
     住友重機械工業                         61,900      2,512.00          155,492,800
     日立建機                         43,400      2,852.00          123,776,800
     日工                         14,700       694.00         10,201,800
     巴工業                          4,200     1,976.00           8,299,200
     井関農機                         11,000      1,533.00          16,863,000
     ＴＯＷＡ                         11,000      1,377.00          15,147,000
     丸山製作所                          2,300     1,422.00           3,270,600
     北川鉄工所                          5,000     1,400.00           7,000,000
     シンニッタン                         17,200       207.00          3,560,400
     ローツェ                          4,700     4,960.00          23,312,000
     タカキタ                          4,100      664.00          2,722,400
     クボタ                         574,300      2,055.50         1,180,473,650
     荏原実業                          2,800     3,660.00          10,248,000
     東洋エンジニアリング                         14,200       331.00          4,700,200
     三菱化工機                          3,900     2,022.00           7,885,800
     月島機械                         19,900      1,367.00          27,203,300
     帝国電機製作所                          8,900     1,242.00          11,053,800
                                113/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東京機械製作所
                               4,200      277.00          1,163,400
     新東工業                         25,900       722.00         18,699,800
     澁谷工業                          9,600     3,510.00          33,696,000
     アイチコーポレーション                         18,700       940.00         17,578,000
     小森コーポレーション                         27,500       718.00         19,745,000
     鶴見製作所                          8,300     1,826.00          15,155,800
     住友精密工業                          1,700     2,023.00           3,439,100
     日本ギア工業                          3,500      310.00          1,085,000
     酒井重工業
                               1,900     2,422.00           4,601,800
     荏原製作所                         44,800      3,020.00          135,296,000
     石井鐵工所                          1,200     2,771.00           3,325,200
     酉島製作所                         11,100       821.00          9,113,100
     北越工業                         11,300      1,085.00          12,260,500
     ダイキン工業                         137,900      23,225.00         3,202,727,500
     オルガノ                          4,000     5,570.00          22,280,000
     トーヨーカネツ                          4,700     2,248.00          10,565,600
     栗田工業
                              58,500      3,485.00          203,872,500
     椿本チエイン                         15,500      2,607.00          40,408,500
     大同工業                          4,500      729.00          3,280,500
     日機装                         35,000      1,058.00          37,030,000
     木村化工機                          8,900      466.00          4,147,400
     レイズネクスト                         18,200      1,215.00          22,113,000
     アネスト岩田                         17,000       959.00         16,303,000
     ダイフク                         55,300     11,420.00          631,526,000
     サムコ                          2,700     2,762.00           7,457,400
     加藤製作所                          5,900     1,093.00           6,448,700
     油研工業                          1,700     1,550.00           2,635,000
     タダノ                         52,100       823.00         42,878,300
     フジテック                         39,300      2,172.00          85,359,600
     ＣＫＤ                         29,700      1,913.00          56,816,100
     キトー                          8,300     1,582.00          13,130,600
     平和                         30,200      1,685.00          50,887,000
     理想科学工業                          9,700     1,280.00          12,416,000
     ＳＡＮＫＹＯ                         24,000      2,729.00          65,496,000
     日本金銭機械                         12,200       569.00          6,941,800
     マースグループホールディングス                          6,900     1,689.00          11,654,100
     フクシマガリレイ                          6,600     4,705.00          31,053,000
     オーイズミ                          4,800      393.00          1,886,400
     ダイコク電機                          5,000      952.00          4,760,000
     竹内製作所                         18,100      2,474.00          44,779,400
     アマノ                         28,500      2,604.00          74,214,000
     ＪＵＫＩ                         15,000       491.00          7,365,000
     サンデンホールディングス                         14,000       377.00          5,278,000
     蛇の目ミシン工業                          9,900      680.00          6,732,000
     ブラザー工業                         132,200      1,825.00          241,265,000
     マックス                         16,600      1,509.00          25,049,400
     モリタホールディングス                         19,000      1,999.00          37,981,000
     グローリー                         27,900      2,348.00          65,509,200
     新晃工業                         10,100      1,642.00          16,584,200
     大和冷機工業                         17,400      1,058.00          18,409,200
                                114/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     セガサミーホールディングス
                              107,300      1,514.00          162,452,200
     日本ピストンリング                          4,100     1,090.00           4,469,000
     リケン                          5,000     2,605.00          13,025,000
     ＴＰＲ                         14,500      1,440.00          20,880,000
     ツバキ・ナカシマ                         20,500       919.00         18,839,500
     ホシザキ                         34,200     10,570.00          361,494,000
     大豊工業                          9,000      611.00          5,499,000
     日本精工                         203,600       927.00         188,737,200
     ＮＴＮ                         249,300       232.00         57,837,600
     ジェイテクト                         103,800       931.00         96,637,800
     不二越                         10,100      4,455.00          44,995,500
     ミネベアミツミ                         200,900      1,978.00          397,380,200
     日本トムソン                         32,000       384.00         12,288,000
     ＴＨＫ                         67,400      3,100.00          208,940,000
     ユーシン精機                          8,400      742.00          6,232,800
     前澤給装工業                          4,100     2,215.00           9,081,500
     イーグル工業
                              13,400       915.00         12,261,000
     前澤工業                          7,500      486.00          3,645,000
     日本ピラー工業                         11,000      1,577.00          17,347,000
     キッツ                         43,900       603.00         26,471,700
     日立製作所                         520,100      4,080.00         2,122,008,000
     三菱電機                        1,082,600       1,464.00         1,584,926,400
     富士電機                         65,300      3,600.00          235,080,000
     東洋電機製造                          4,100     1,156.00           4,739,600
     安川電機                         116,500      4,530.00          527,745,000
     シンフォニア　テクノロジー                         14,100      1,280.00          18,048,000
     明電舎                         19,900      1,749.00          34,805,100
     オリジン                          2,700     1,368.00           3,693,600
     山洋電気                          5,200     4,840.00          25,168,000
     デンヨー                          9,100     2,625.00          23,887,500
     ベイカレント・コンサルティング                          6,300     15,500.00           97,650,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               2,100     2,279.00           4,785,900
     ｓ
     アイモバイル                          3,700     1,318.00           4,876,600
     キャリアインデックス                          4,100      530.00          2,173,000
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          3,400      836.00          2,842,400
     船場                          1,600      930.00          1,488,000
     グレイステクノロジー                          4,800     5,540.00          26,592,000
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              11,800      4,255.00          50,209,000
     ディングス
     フルテック                          1,300     1,435.00           1,865,500
     グリーンズ                          2,500      516.00          1,290,000
     ツナググループ・ホールディングス                          1,700      434.00           737,800
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                          3,000      576.00          1,728,000
     ソウルドアウト                          2,400     1,528.00           3,667,200
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          1,800      660.00          1,188,000
     エル・ティー・エス                           700    4,930.00           3,451,000
     ミダック                          1,300     2,962.00           3,850,600
     日総工産                          6,800      832.00          5,657,600
     キュービーネットホールディングス                          4,200     1,699.00           7,135,800
                                115/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＲＰＡホールディングス
                               7,800      720.00          5,616,000
     三櫻工業                         13,600       631.00          8,581,600
     マキタ                         141,200      5,230.00          738,476,000
     東芝テック                         13,500      4,370.00          58,995,000
     芝浦メカトロニクス                          1,900     3,670.00           6,973,000
     マブチモーター                         29,900      4,465.00          133,503,500
     日本電産                         260,600      11,695.00         3,047,717,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          6,400      312.00          1,996,800
     トレックス・セミコンダクター
                               6,300     1,330.00           8,379,000
     東光高岳                          6,100     1,176.00           7,173,600
     ダブル・スコープ                         17,100       776.00         13,269,600
     宮越ホールディングス                          4,100      720.00          2,952,000
     ダイヘン                         11,900      4,185.00          49,801,500
     ヤーマン                         17,700      1,795.00          31,771,500
     ＪＶＣケンウッド                         88,200       159.00         14,023,800
     ミマキエンジニアリング                         10,000       490.00          4,900,000
     Ｉ－ＰＥＸ                          5,100     1,919.00           9,786,900
     日新電機                         25,400      1,160.00          29,464,000
     大崎電気工業                         21,700       597.00         12,954,900
     オムロン                         97,100      8,100.00          786,510,000
     日東工業                         15,900      1,977.00          31,434,300
     ＩＤＥＣ                         15,800      1,922.00          30,367,600
     正興電機製作所                          2,600     1,678.00           4,362,800
     不二電機工業                          2,000     1,304.00           2,608,000
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         36,200      2,135.00          77,287,000
     サクサホールディングス                          2,400     1,430.00           3,432,000
     メルコホールディングス                          3,900     2,850.00          11,115,000
     テクノメディカ                          2,600     1,595.00           4,147,000
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               2,400      866.00          2,078,400
     ディングス
     日本電気                         131,300      5,670.00          744,471,000
     富士通                         104,400      13,250.00         1,383,300,000
     沖電気工業                         44,100       956.00         42,159,600
     岩崎通信機                          4,300      850.00          3,655,000
     電気興業                          5,200     2,830.00          14,716,000
     サンケン電気                         11,900      3,660.00          43,554,000
     ナカヨ                          1,900     1,492.00           2,834,800
     アイホン                          6,200     1,533.00           9,504,600
     ルネサスエレクトロニクス                         463,100       929.00         430,219,900
     セイコーエプソン                         134,300      1,359.00          182,513,700
     ワコム                         72,800       719.00         52,343,200
     アルバック                         19,900      4,210.00          83,779,000
     アクセル                          4,500      843.00          3,793,500
     ＥＩＺＯ                          8,400     3,820.00          32,088,000
     ジャパンディスプレイ                         313,000        54.00         16,902,000
     日本信号                         27,500       945.00         25,987,500
     京三製作所                         25,300       448.00         11,334,400
     能美防災                         14,300      2,519.00          36,021,700
     ホーチキ                          7,800     1,300.00          10,140,000
     星和電機                          5,500      640.00          3,520,000
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     エレコム
                              12,200      4,700.00          57,340,000
     パナソニック                        1,237,000       1,063.50         1,315,549,500
     シャープ                         125,300      1,187.00          148,731,100
     アンリツ                         69,600      2,301.00          160,149,600
     富士通ゼネラル                         29,400      3,195.00          93,933,000
     ソニー                         678,200      9,040.00         6,130,928,000
     ＴＤＫ                         52,200     13,380.00          698,436,000
     帝国通信工業                          4,300     1,185.00           5,095,500
     タムラ製作所
                              36,100       534.00         19,277,400
     アルプスアルパイン                         95,800      1,532.00          146,765,600
     池上通信機                          3,200      819.00          2,620,800
     日本電波工業                         10,000       458.00          4,580,000
     鈴木                          5,500      861.00          4,735,500
     日本トリム                          1,500     3,730.00           5,595,000
     ローランド　ディー．ジー．                          6,400     1,461.00           9,350,400
     フォスター電機                         11,400      1,225.00          13,965,000
     ＳＭＫ                          2,800     2,910.00           8,148,000
     ヨコオ                          7,000     2,706.00          18,942,000
     ティアック                          7,300      119.00           868,700
     ホシデン                         29,700       881.00         26,165,700
     ヒロセ電機                         16,700     14,520.00          242,484,000
     日本航空電子工業                         24,800      1,479.00          36,679,200
     ＴＯＡ                         11,700       935.00         10,939,500
     マクセルホールディングス                         23,300      1,169.00          27,237,700
     古野電気                         14,000      1,185.00          16,590,000
     ユニデンホールディングス                          3,000     2,024.00           6,072,000
     スミダコーポレーション                          9,300     1,011.00           9,402,300
     アイコム                          6,000     3,015.00          18,090,000
     リオン                          4,600     2,567.00          11,808,200
     本多通信工業                          9,500      491.00          4,664,500
     船井電機                         11,100       442.00          4,906,200
     横河電機                         99,400      1,821.00          181,007,400
     新電元工業                          3,900     2,474.00           9,648,600
     アズビル                         68,300      4,440.00          303,252,000
     東亜ディーケーケー                          5,400      879.00          4,746,600
     日本光電工業                         44,700      3,555.00          158,908,500
     チノー                          3,500     1,419.00           4,966,500
     共和電業                         10,300       440.00          4,532,000
     日本電子材料                          4,200     1,606.00           6,745,200
     堀場製作所                         21,400      5,840.00          124,976,000
     アドバンテスト                         80,500      6,630.00          533,715,000
     小野測器                          4,200      528.00          2,217,600
     エスペック                          9,700     1,814.00          17,595,800
     キーエンス                         98,100     53,000.00         5,199,300,000
     日置電機                          5,200     3,935.00          20,462,000
     シスメックス                         77,400     10,390.00          804,186,000
     日本マイクロニクス                         18,900      1,046.00          19,769,400
     メガチップス                         10,100      2,652.00          26,785,200
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          6,300     3,415.00          21,514,500
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          9,500      405.00          3,847,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     澤藤電機
                               1,300     1,850.00           2,405,000
     デンソー                         238,500      5,207.00         1,241,869,500
     原田工業                          4,600      890.00          4,094,000
     コーセル                         14,400      1,073.00          15,451,200
     イリソ電子工業                          9,000     4,780.00          43,020,000
     オプテックスグループ                         17,800      1,765.00          31,417,000
     千代田インテグレ                          4,600     1,633.00           7,511,800
     アイ・オー・データ機器                          3,600     1,072.00           3,859,200
     レーザーテック
                              47,500      9,640.00          457,900,000
     スタンレー電気                         75,900      3,060.00          232,254,000
     岩崎電気                          4,200     1,378.00           5,787,600
     ウシオ電機                         59,800      1,344.00          80,371,200
     岡谷電機産業                          8,800      350.00          3,080,000
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                         10,200       322.00          3,284,400
     エノモト                          3,400     1,200.00           4,080,000
     日本セラミック                         11,100      2,869.00          31,845,900
     遠藤照明
                               4,700      588.00          2,763,600
     古河電池                          7,600     1,320.00          10,032,000
     双信電機                          5,300      418.00          2,215,400
     山一電機                          7,700     1,367.00          10,525,900
     図研                          7,000     2,717.00          19,019,000
     日本電子                         21,300      3,695.00          78,703,500
     カシオ計算機                         95,800      2,030.00          194,474,000
     ファナック                         101,800      23,935.00         2,436,583,000
     日本シイエムケイ                         25,400       480.00         12,192,000
     エンプラス                          5,500     2,274.00          12,507,000
     大真空                          4,100     2,116.00           8,675,600
     ローム                         44,900      8,450.00          379,405,000
     浜松ホトニクス                         77,600      5,690.00          441,544,000
     三井ハイテック                         12,000      2,344.00          28,128,000
     新光電気工業                         36,400      1,837.00          66,866,800
     京セラ                         152,300      6,177.00          940,757,100
     協栄産業                          1,000     1,339.00           1,339,000
     太陽誘電                         48,200      4,015.00          193,523,000
     村田製作所                         318,000      7,792.00         2,477,856,000
     双葉電子工業                         17,100       912.00         15,595,200
     日東電工                         74,700      7,810.00          583,407,000
     北陸電気工業                          4,100      937.00          3,841,700
     東海理化電機製作所                         28,500      1,723.00          49,105,500
     ニチコン                         36,700       958.00         35,158,600
     日本ケミコン                          8,200     1,511.00          12,390,200
     ＫＯＡ                         16,400      1,384.00          22,697,600
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         38,900       386.00         15,015,400
     日立造船                         85,900       437.00         37,538,300
     三菱重工業                         181,400      2,518.50          456,855,900
     川崎重工業                         84,200      1,597.00          134,467,400
     ＩＨＩ                         77,900      1,478.00          115,136,200
     名村造船所                         34,900       153.00          5,339,700
     サノヤスホールディングス                         12,100       161.00          1,948,100
     スプリックス                          2,800      949.00          2,657,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     マネジメントソリューションズ
                               5,000     1,420.00           7,100,000
     プロレド・パートナーズ                          1,400     4,870.00           6,818,000
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          1,000      904.00           904,000
     ピアラ                           600    2,387.00           1,432,200
     ギークス                          1,000     1,197.00           1,197,000
     カーブスホールディングス                         28,500       747.00         21,289,500
     フォーラムエンジニアリング                          5,300      888.00          4,706,400
     日本車輌製造                          4,100     2,542.00          10,422,200
     三菱ロジスネクスト
                              14,400      1,034.00          14,889,600
     近畿車輌                          1,600     1,331.00           2,129,600
     ＦＰＧ                         32,700       530.00         17,331,000
     島根銀行                          2,900      640.00          1,856,000
     じもとホールディングス                          7,100     1,076.00           7,639,600
     全国保証                         30,000      4,725.00          141,750,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         554,300       238.00         131,923,400
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         14,400      1,192.00          17,164,800
     九州フィナンシャルグループ
                              233,800       545.00         127,421,000
     かんぽ生命保険                         37,800      1,761.00          66,565,800
     ゆうちょ銀行                         302,800       902.00         273,125,600
     富山第一銀行                         26,000       303.00          7,878,000
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              609,200       395.00         240,634,000
     ループ
     ジェイリース                          2,900      765.00          2,218,500
     西日本フィナンシャルホールディング
                              71,000       721.00         51,191,000
     ス
     マーキュリアインベストメント                          4,300      657.00          2,825,100
     イントラスト                          3,900      890.00          3,471,000
     日本モーゲージサービス                          4,300     1,120.00           4,816,000
     ＣＡＳＡ                          3,800     1,311.00           4,981,800
     アルヒ                         17,000      2,150.00          36,550,000
     プレミアグループ                          5,800     2,120.00          12,296,000
     日産自動車                        1,276,600        421.20         537,703,920
     いすゞ自動車                         313,600       995.00         312,032,000
                                                    代用有価証券
     トヨタ自動車                        1,208,000       7,503.00         9,063,624,000
                                                    250,000株
     日野自動車                         135,000       938.00         126,630,000
     三菱自動車工業                         399,700       200.00         79,940,000
     エフテック                          7,600      595.00          4,522,000
     レシップホールディングス                          4,500      569.00          2,560,500
     ＧＭＢ                          1,700      620.00          1,054,000
     ファルテック                          1,700      647.00          1,099,900
     武蔵精密工業                         24,100      1,432.00          34,511,200
     日産車体                         21,100       994.00         20,973,400
     新明和工業                         29,200       852.00         24,878,400
     極東開発工業                         20,100      1,447.00          29,084,700
     トピー工業                          8,900     1,209.00          10,760,100
     ティラド                          4,100     1,399.00           5,735,900
     曙ブレーキ工業                         59,500       150.00          8,925,000
     タチエス                         17,800      1,163.00          20,701,400
     ＮＯＫ                         58,100      1,352.00          78,551,200
                                119/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     フタバ産業
                              30,100       524.00         15,772,400
     ＫＹＢ                         12,200      2,547.00          31,073,400
     市光工業                         16,300       479.00          7,807,700
     大同メタル工業                         21,100       567.00         11,963,700
     プレス工業                         53,700       306.00         16,432,200
     ミクニ                         14,600       290.00          4,234,000
     太平洋工業                         22,700      1,100.00          24,970,000
     河西工業                         14,800       390.00          5,772,000
     アイシン精機
                              89,100      3,320.00          295,812,000
     マツダ                         318,300       645.00         205,303,500
     今仙電機製作所                         10,500       839.00          8,809,500
     本田技研工業                         852,300      2,994.50         2,552,212,350
     スズキ                         214,600      5,135.00         1,101,971,000
     ＳＵＢＡＲＵ                         336,100      2,220.50          746,310,050
     安永                          5,200     1,173.00           6,099,600
     ヤマハ発動機                         152,800      1,925.00          294,140,000
     小糸製作所
                              64,900      5,800.00          376,420,000
     ＴＢＫ                         11,700       470.00          5,499,000
     エクセディ                         14,600      1,346.00          19,651,600
     ミツバ                         20,000       484.00          9,680,000
     豊田合成                         35,000      2,880.00          100,800,000
     愛三工業                         17,200       500.00          8,600,000
     盟和産業                          1,600      910.00          1,456,000
     日本プラスト                          8,800      473.00          4,162,400
     ヨロズ                         10,200      1,249.00          12,739,800
     エフ・シー・シー                         17,700      2,113.00          37,400,100
     新家工業                          2,700     1,178.00           3,180,600
     シマノ                         40,500     22,585.00          914,692,500
     テイ・エス　テック                         25,100      3,100.00          77,810,000
     関西みらいフィナンシャルグループ                         62,600       550.00         34,430,000
     三十三フィナンシャルグループ                         10,000      1,428.00          14,280,000
     第四北越フィナンシャルグループ                         18,600      2,153.00          40,045,800
     ひろぎんホールディングス                         157,600       606.00         95,505,600
     ジャムコ                          5,400      668.00          3,607,200
     小野建                         10,000      1,290.00          12,900,000
     はるやまホールディングス                          4,300      712.00          3,061,600
     南陽                          2,100     1,775.00           3,727,500
     ノジマ                         19,000      3,035.00          57,665,000
     佐鳥電機                          7,500      850.00          6,375,000
     カッパ・クリエイト                         14,900      1,535.00          22,871,500
     エコートレーディング                          2,700      628.00          1,695,600
     伯東                          6,500     1,173.00           7,624,500
     コンドーテック                          8,300     1,100.00           9,130,000
     中山福                          5,200      514.00          2,672,800
     ライトオン                          8,000      678.00          5,424,000
     ナガイレーベン                         14,100      2,805.00          39,550,500
     ジーンズメイト                          3,900      313.00          1,220,700
     三菱食品                         11,800      2,905.00          34,279,000
     良品計画                         141,600      2,324.00          329,078,400
     三城ホールディングス                         10,300       278.00          2,863,400
                                120/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     松田産業
                               7,800     1,589.00          12,394,200
     第一興商                         15,800      3,750.00          59,250,000
     メディパルホールディングス                         115,100      1,938.00          223,063,800
     アドヴァン                         16,300      1,434.00          23,374,200
     ＳＰＫ                          4,200     1,319.00           5,539,800
     萩原電気ホールディングス                          4,100     2,482.00          10,176,200
     アルビス                          4,100     2,718.00          11,143,800
     アズワン                          6,900     14,920.00          102,948,000
     スズデン
                               3,400     1,238.00           4,209,200
     尾家産業                          2,900     1,411.00           4,091,900
     シモジマ                          6,500     1,429.00           9,288,500
     ドウシシャ                         10,100      1,882.00          19,008,200
     小津産業                          2,300     1,889.00           4,344,700
     コナカ                         12,900       250.00          3,225,000
     高速                          6,400     1,592.00          10,188,800
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,200     1,680.00           2,016,000
     Ｇ－７ホールディングス
                               6,300     2,228.00          14,036,400
     たけびし                          3,400     1,515.00           5,151,000
     イオン北海道                         14,100       900.00         12,690,000
     コジマ                         18,400       687.00         12,640,800
     ヒマラヤ                          4,100      943.00          3,866,300
     コーナン商事                         15,100      3,425.00          51,717,500
     ネットワンシステムズ                         40,500      3,540.00          143,370,000
     エコス                          4,100     2,349.00           9,630,900
     ワタミ                         12,500      1,055.00          13,187,500
     マルシェ                          2,900      576.00          1,670,400
     リックス                          2,200     1,650.00           3,630,000
     システムソフト                         24,300       96.00         2,332,800
     パン・パシフィック・インターナショ
                              234,400      2,487.00          582,952,800
     ナルホールディングス
     丸文                          9,700      489.00          4,743,300
     西松屋チェーン                         23,400      1,650.00          38,610,000
     ゼンショーホールディングス                         51,100      2,646.00          135,210,600
     ハピネット                          8,900     1,530.00          13,617,000
     幸楽苑ホールディングス                          6,700     1,886.00          12,636,200
     ハークスレイ                          2,000      925.00          1,850,000
     橋本総業ホールディングス                          2,000     2,400.00           4,800,000
     日本ライフライン                         31,600      1,409.00          44,524,400
     サイゼリヤ                         15,800      1,940.00          30,652,000
     タカショー                          7,000      708.00          4,956,000
     ＶＴホールディングス                         44,400       384.00         17,049,600
     マルカ                          3,600     2,280.00           8,208,000
     アルゴグラフィックス                          9,000     3,305.00          29,745,000
     魚力                          3,000     1,721.00           5,163,000
     ＩＤＯＭ                         28,700       574.00         16,473,800
     日本エム・ディ・エム                          6,200     2,265.00          14,043,000
     ポプラ                          3,200      429.00          1,372,800
     フジ・コーポレーション                          2,900     2,284.00           6,623,600
     ユナイテッドアローズ                         11,100      1,575.00          17,482,500
     進和                          6,400     2,057.00          13,164,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エスケイジャパン
                               2,600      524.00          1,362,400
     ダイトロン                          4,500     1,435.00           6,457,500
     ハイデイ日高                         15,300      1,796.00          27,478,800
     シークス                         13,500      1,482.00          20,007,000
     京都きもの友禅                          6,400      234.00          1,497,600
     コロワイド                         35,500      1,727.00          61,308,500
     ピーシーデポコーポレーション                         14,000       669.00          9,366,000
     田中商事                          3,000      724.00          2,172,000
     オーハシテクニカ
                               5,500     1,452.00           7,986,000
     壱番屋                          7,500     5,540.00          41,550,000
     白銅                          3,500     1,350.00           4,725,000
     トップカルチャー                          4,100      365.00          1,496,500
     ＰＬＡＮＴ                          2,700      809.00          2,184,300
     スギホールディングス                         21,200      7,020.00          148,824,000
     ダイコー通産                           600    1,397.00            838,200
     薬王堂ホールディングス                          4,600     2,524.00          11,610,400
     島津製作所
                              129,400      3,545.00          458,723,000
     ＪＭＳ                          9,300      840.00          7,812,000
     クボテック                          2,700      323.00           872,100
     長野計器                          7,900      817.00          6,454,300
     ブイ・テクノロジー                          5,100     5,480.00          27,948,000
     スター精密                         16,700      1,500.00          25,050,000
     東京計器                          7,000      916.00          6,412,000
     愛知時計電機                          1,200     4,485.00           5,382,000
     インターアクション                          5,800     1,811.00          10,503,800
     オーバル                         11,300       238.00          2,689,400
     東京精密                         19,600      3,850.00          75,460,000
     マニー                         43,200      2,888.00          124,761,600
     ニコン                         165,200       739.00         122,082,800
     トプコン                         54,400      1,292.00          70,284,800
     オリンパス                         599,000      2,284.00         1,368,116,000
     理研計器                          9,700     3,000.00          29,100,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         18,800      6,030.00          113,364,000
     キヤノン電子                         10,000      1,488.00          14,880,000
     タムロン                          8,700     1,681.00          14,624,700
     ＨＯＹＡ                         214,800      12,490.00         2,682,852,000
     シード                          4,800      645.00          3,096,000
     ノーリツ鋼機                          7,300     1,956.00          14,278,800
     エー・アンド・デイ                         10,000       815.00          8,150,000
     朝日インテック                         122,700      3,405.00          417,793,500
     キヤノン                         537,800      1,906.00         1,025,046,800
     リコー                         275,400       701.00         193,055,400
     シチズン時計                         126,600       307.00         38,866,200
     リズム                          3,000      654.00          1,962,000
     大研医器                          7,800      544.00          4,243,200
     メニコン                         15,300      7,610.00          116,433,000
     シンシア                          1,200      399.00           478,800
     中本パックス                          2,600     1,565.00           4,069,000
     スノーピーク                          6,400     1,851.00          11,846,400
     パラマウントベッドホールディングス                         11,500      4,535.00          52,152,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     トランザクション
                               5,900      955.00          5,634,500
     粧美堂                          2,900      370.00          1,073,000
     ニホンフラッシュ                         10,100      1,335.00          13,483,500
     前田工繊                         12,000      2,895.00          34,740,000
     永大産業                         14,500       308.00          4,466,000
     アートネイチャー                         11,700       678.00          7,932,600
     バンダイナムコホールディングス                         111,900      8,427.00          942,981,300
     アイフィスジャパン                          2,900      757.00          2,195,300
     共立印刷
                              16,000       131.00          2,096,000
     ＳＨＯＥＩ                          9,500     3,150.00          29,925,000
     フランスベッドホールディングス                         15,600       903.00         14,086,800
     マーベラス                         16,300       739.00         12,045,700
     パイロットコーポレーション                         19,200      3,220.00          61,824,000
     萩原工業                          6,000     1,612.00           9,672,000
     エイベックス                         18,200      1,036.00          18,855,200
     トッパン・フォームズ                         23,200      1,006.00          23,339,200
     フジシールインターナショナル
                              24,300      2,062.00          50,106,600
     タカラトミー                         48,500       999.00         48,451,500
     廣済堂                          7,600      662.00          5,031,200
     エステールホールディングス                          3,900      617.00          2,406,300
     レック                         11,600      1,482.00          17,191,200
     タカノ                          4,400      617.00          2,714,800
     三光合成                         12,800       306.00          3,916,800
     プロネクサス                          9,500     1,164.00          11,058,000
     ホクシン                          6,400      118.00           755,200
     ウッドワン                          3,300     1,199.00           3,956,700
     大建工業                          7,400     2,066.00          15,288,400
     きもと                         18,900       183.00          3,458,700
     凸版印刷                         152,800      1,437.00          219,573,600
     大日本印刷                         141,800      2,094.00          296,929,200
     共同印刷                          2,900     2,840.00           8,236,000
     ＮＩＳＳＨＡ                         22,200      1,287.00          28,571,400
     光村印刷                           800    1,659.00           1,327,200
     藤森工業                          9,800     4,500.00          44,100,000
     ヴィア・ホールディングス                         12,900       283.00          3,650,700
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          5,200     2,013.00          10,467,600
     前澤化成工業                          7,000      999.00          6,993,000
     未来工業                          5,900     1,980.00          11,682,000
     アシックス                         95,700      1,775.00          169,867,500
     ツツミ                          3,500     2,350.00           8,225,000
     ウェーブロックホールディングス                          3,900      732.00          2,854,800
     ＪＳＰ                          6,400     1,534.00           9,817,600
     ニチハ                         15,000      3,185.00          47,775,000
     エフピコ                         22,800      4,275.00          97,470,000
     小松ウオール工業                          3,500     1,781.00           6,233,500
     ヤマハ                         64,400      5,680.00          365,792,000
     河合楽器製作所                          3,400     2,894.00           9,839,600
     クリナップ                         10,400       471.00          4,898,400
     ピジョン                         69,400      4,635.00          321,669,000
     天馬                          7,200     1,918.00          13,809,600
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     オリバー
                               2,100     2,480.00           5,208,000
     兼松サステック                           600    1,614.00            968,400
     キングジム                          9,100      919.00          8,362,900
     象印マホービン                         29,300      2,004.00          58,717,200
     リンテック                         25,800      2,327.00          60,036,600
     信越ポリマー                         19,400       957.00         18,565,800
     東リ                         27,800       276.00          7,672,800
     イトーキ                         21,500       348.00          7,482,000
     任天堂
                              66,400     51,680.00         3,431,552,000
     三菱鉛筆                         17,900      1,528.00          27,351,200
     松風                          5,000     1,639.00           8,195,000
     タカラスタンダード                         22,500      1,500.00          33,750,000
     コクヨ                         51,900      1,452.00          75,358,800
     ナカバヤシ                         11,100       629.00          6,981,900
     ニフコ                         39,700      3,515.00          139,545,500
     立川ブラインド工業                          4,800     1,344.00           6,451,200
     グローブライド
                               4,800     3,800.00          18,240,000
     オカムラ                         37,800       882.00         33,339,600
     バルカー                          8,800     1,891.00          16,640,800
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,200     1,499.00           1,798,800
     伊藤忠商事                         745,700      2,725.00         2,032,032,500
     丸紅                        1,109,800        630.80         700,061,840
     スクロール                         16,400       721.00         11,824,400
     高島                          1,600     1,864.00           2,982,400
     ヨンドシーホールディングス                         10,900      1,979.00          21,571,100
     三陽商会                          5,400      544.00          2,937,600
     長瀬産業                         60,100      1,446.00          86,904,600
     ナイガイ                          3,700      368.00          1,361,600
     蝶理                          6,800     1,736.00          11,804,800
     豊田通商                         118,900      3,435.00          408,421,500
     オンワードホールディングス                         63,100       220.00         13,882,000
     三共生興                         16,500       458.00          7,557,000
     兼松                         39,700      1,293.00          51,332,100
     美津濃                         10,000      1,905.00          19,050,000
     ツカモトコーポレーション                          1,700     1,266.00           2,152,200
     ルックホールディングス                          3,800     1,056.00           4,012,800
     三井物産                         923,200      1,829.00         1,688,532,800
     日本紙パルプ商事                          6,100     3,880.00          23,668,000
     東京エレクトロン                         68,700     29,840.00         2,050,008,000
     カメイ                         13,900      1,193.00          16,582,700
     東都水産                          1,100     4,545.00           4,999,500
     ＯＵＧホールディングス                          1,800     2,905.00           5,229,000
     スターゼン                          4,100     4,370.00          17,917,000
     セイコーホールディングス                         15,200      1,507.00          22,906,400
     山善                         41,700      1,091.00          45,494,700
     椿本興業                          1,700     3,780.00           6,426,000
     住友商事                         672,600      1,321.50          888,840,900
     日本ユニシス                         33,200      3,580.00          118,856,000
     内田洋行                          4,100     5,400.00          22,140,000
     三菱商事                         699,100      2,547.50         1,780,957,250
                                124/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第一実業
                               5,200     4,005.00          20,826,000
     キヤノンマーケティングジャパン                         26,400      2,274.00          60,033,600
     西華産業                          6,200     1,283.00           7,954,600
     佐藤商事                          8,900     1,045.00           9,300,500
     菱洋エレクトロ                         10,900      2,999.00          32,689,100
     東京産業                         10,000       563.00          5,630,000
     ユアサ商事                         10,200      3,135.00          31,977,000
     神鋼商事                          2,800     1,913.00           5,356,400
     トルク
                               5,800      302.00          1,751,600
     阪和興業                         19,900      2,399.00          47,740,100
     正栄食品工業                          6,900     3,885.00          26,806,500
     カナデン                          8,700     1,298.00          11,292,600
     菱電商事                          7,700     1,586.00          12,212,200
     ニプロ                         75,200      1,182.00          88,886,400
     フルサト工業                          6,100     1,382.00           8,430,200
     岩谷産業                         24,100      5,040.00          121,464,000
     ナイス
                               4,600     1,507.00           6,932,200
     昭光通商                          3,300      610.00          2,013,000
     ニチモウ                          1,600     1,905.00           3,048,000
     極東貿易                          2,900     1,475.00           4,277,500
     イワキ                         14,100       545.00          7,684,500
     兼松エレクトロニクス                          5,800     4,355.00          25,259,000
     三愛石油                         26,200      1,231.00          32,252,200
     稲畑産業                         23,600      1,370.00          32,332,000
     ＧＳＩクレオス                          2,600     1,762.00           4,581,200
     明和産業                         10,000       422.00          4,220,000
     クワザワホールディングス                          3,500      588.00          2,058,000
     キムラタン                         52,300       26.00         1,359,800
     ヤマエ久野                          7,800     1,268.00           9,890,400
     ゴールドウイン                         19,300      7,210.00          139,153,000
     ユニ・チャーム                         229,500      5,253.00         1,205,563,500
     デサント                         20,600      1,887.00          38,872,200
     キング                          4,500      589.00          2,650,500
     ワキタ                         22,800      1,141.00          26,014,800
     ヤマトインターナショナル                          9,500      341.00          3,239,500
     東邦ホールディングス                         34,300      2,074.00          71,138,200
     サンゲツ                         28,800      1,619.00          46,627,200
     ミツウロコグループホールディングス                         15,800      1,302.00          20,571,600
     シナネンホールディングス                          4,400     3,145.00          13,838,000
     伊藤忠エネクス                         23,700       987.00         23,391,900
     サンリオ                         29,900      1,954.00          58,424,600
     サンワ　テクノス                          7,600      960.00          7,296,000
     リョーサン                         11,900      2,013.00          23,954,700
     新光商事                         16,200       901.00         14,596,200
     トーホー                          4,900     1,991.00           9,755,900
     三信電気                          5,800     2,174.00          12,609,200
     東陽テクニカ                         11,400      1,121.00          12,779,400
     モスフードサービス                         14,000      2,923.00          40,922,000
     加賀電子                         10,700      2,083.00          22,288,100
     三益半導体工業                          8,400     2,536.00          21,302,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     都築電気
                               3,500     1,565.00           5,477,500
     ソーダニッカ                         11,200       583.00          6,529,600
     立花エレテック                          8,000     1,811.00          14,488,000
     木曽路                         13,800      2,570.00          35,466,000
     ＳＲＳホールディングス                         12,500       945.00         11,812,500
     千趣会                         19,300       327.00          6,311,100
     タカキュー                          9,600      145.00          1,392,000
     リテールパートナーズ                         14,100      1,422.00          20,050,200
     ケーヨー
                              21,900       760.00         16,644,000
     上新電機                         12,500      2,644.00          33,050,000
     日本瓦斯                         16,900      4,940.00          83,486,000
     ロイヤルホールディングス                         18,600      2,035.00          37,851,000
     東天紅                           600     966.00           579,600
     いなげや                         13,200      1,900.00          25,080,000
     島忠                         20,100      5,490.00          110,349,000
     チヨダ                         11,400       987.00         11,251,800
     ライフコーポレーション
                               8,100     3,550.00          28,755,000
     リンガーハット                         13,100      2,316.00          30,339,600
     ＭｒＭａｘＨＤ                         14,600       825.00         12,045,000
     テンアライド                         10,300       376.00          3,872,800
     ＡＯＫＩホールディングス                         21,000       465.00          9,765,000
     オークワ                         16,800      1,438.00          24,158,400
     コメリ                         16,500      2,856.00          47,124,000
     青山商事                         21,700       549.00         11,913,300
     しまむら                         12,300     11,230.00          138,129,000
     はせがわ                          5,200      306.00          1,591,200
     高島屋                         77,500       909.00         70,447,500
     松屋                         21,400       769.00         16,456,600
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         50,400       710.00         35,784,000
     近鉄百貨店                          4,100     3,540.00          14,514,000
     丸井グループ                         97,700      2,164.00          211,422,800
     クレディセゾン                         74,700      1,320.00          98,604,000
     アクシアル　リテイリング                          8,800     4,715.00          41,492,000
     井筒屋                          5,500      184.00          1,012,000
     イオン                         410,300      2,957.50         1,213,462,250
     イズミ                         21,500      3,735.00          80,302,500
     フォーバル                          4,800      999.00          4,795,200
     平和堂                         21,500      2,153.00          46,289,500
     フジ                         12,800      2,008.00          25,702,400
     ヤオコー                         12,200      7,200.00          87,840,000
     ゼビオホールディングス                         12,900       799.00         10,307,100
     ケーズホールディングス                         102,800      1,313.00          134,976,400
     ＰＡＬＴＡＣ                         17,100      5,820.00          99,522,000
     三谷産業                         14,300       439.00          6,277,700
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          5,500      947.00          5,208,500
     日産東京販売ホールディングス                         14,300       255.00          3,646,500
     新生銀行                         78,300      1,435.00          112,360,500
     あおぞら銀行                         63,400      1,845.00          116,973,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        7,303,900        459.00        3,352,490,100
     りそなホールディングス                        1,160,700        385.50         447,449,850
                                126/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     三井住友トラスト・ホールディングス
                              201,800      3,164.00          638,495,200
     三井住友フィナンシャルグループ                         738,300      3,165.00         2,336,719,500
     千葉銀行                         355,900       609.00         216,743,100
     群馬銀行                         204,700       353.00         72,259,100
     武蔵野銀行                         15,800      1,597.00          25,232,600
     千葉興業銀行                         29,300       265.00          7,764,500
     筑波銀行                         44,400       196.00          8,702,400
     七十七銀行                         36,100      1,623.00          58,590,300
     青森銀行
                               8,300     2,507.00          20,808,100
     秋田銀行                          6,800     1,561.00          10,614,800
     山形銀行                         12,200      1,346.00          16,421,200
     岩手銀行                          7,000     2,446.00          17,122,000
     東邦銀行                         96,000       244.00         23,424,000
     東北銀行                          5,300     1,110.00           5,883,000
     みちのく銀行                          6,900     1,221.00           8,424,900
     ふくおかフィナンシャルグループ                         89,900      1,931.00          173,596,900
     静岡銀行
                              259,800       766.00         199,006,800
     十六銀行                         13,400      2,097.00          28,099,800
     スルガ銀行                         108,700       369.00         40,110,300
     八十二銀行                         257,400       402.00         103,474,800
     山梨中央銀行                         12,300       893.00         10,983,900
     大垣共立銀行                         21,000      2,538.00          53,298,000
     福井銀行                          9,100     1,966.00          17,890,600
     北國銀行                         10,700      3,035.00          32,474,500
     清水銀行                          4,400     1,879.00           8,267,600
     富山銀行                          1,900     3,195.00           6,070,500
     滋賀銀行                         21,400      2,441.00          52,237,400
     南都銀行                         17,900      1,958.00          35,048,200
     百五銀行                         96,400       337.00         32,486,800
     京都銀行                         38,100      5,180.00          197,358,000
     紀陽銀行                         37,900      1,701.00          64,467,900
     ほくほくフィナンシャルグループ                         71,000      1,055.00          74,905,000
     山陰合同銀行                         63,300       563.00         35,637,900
     中国銀行                         92,000       995.00         91,540,000
     鳥取銀行                          4,000     1,200.00           4,800,000
     伊予銀行                         152,300       706.00         107,523,800
     百十四銀行                         11,400      1,713.00          19,528,200
     四国銀行                         16,300       773.00         12,599,900
     阿波銀行                         17,500      2,751.00          48,142,500
     大分銀行                          6,200     2,560.00          15,872,000
     宮崎銀行                          7,100     2,435.00          17,288,500
     佐賀銀行                          6,400     1,420.00           9,088,000
     沖縄銀行                          9,900     3,160.00          31,284,000
     琉球銀行                         24,500       927.00         22,711,500
     セブン銀行                         356,400       247.00         88,030,800
     みずほフィナンシャルグループ                        1,450,700       1,444.50         2,095,536,150
     高知銀行                          4,100      790.00          3,239,000
     山口フィナンシャルグループ                         133,300       748.00         99,708,400
     芙蓉総合リース                         11,200      6,480.00          72,576,000
     みずほリース                         16,500      2,760.00          45,540,000
                                127/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東京センチュリー
                              21,500      6,400.00          137,600,000
     ＳＢＩホールディングス                         120,700      2,757.00          332,769,900
     日本証券金融                         47,100       523.00         24,633,300
     アイフル                         162,400       321.00         52,130,400
     日本アジア投資                          9,000      226.00          2,034,000
     長野銀行                          3,800     1,494.00           5,677,200
     名古屋銀行                          7,900     2,832.00          22,372,800
     北洋銀行                         160,700       240.00         38,568,000
     愛知銀行
                               4,000     3,190.00          12,760,000
     中京銀行                          4,500     2,258.00          10,161,000
     大光銀行                          3,400     1,398.00           4,753,200
     愛媛銀行                         15,000      1,152.00          17,280,000
     トマト銀行                          4,400     1,114.00           4,901,600
     京葉銀行                         45,700       493.00         22,530,100
     栃木銀行                         51,200       190.00          9,728,000
     北日本銀行                          3,400     2,082.00           7,078,800
     東和銀行
                              18,900       720.00         13,608,000
     福島銀行                         10,100       238.00          2,403,800
     大東銀行                          5,700      636.00          3,625,200
     リコーリース                          8,400     3,030.00          25,452,000
     イオンフィナンシャルサービス                         65,300      1,190.00          77,707,000
     アコム                         214,800       509.00         109,333,200
     ジャックス                         11,900      1,884.00          22,419,600
     オリエントコーポレーション                         288,200       118.00         34,007,600
     日立キャピタル                         25,100      2,468.00          61,946,800
     オリックス                         662,200      1,575.00         1,042,965,000
     三菱ＵＦＪリース                         270,700       495.00         133,996,500
     ジャフコ　グループ                         16,400      4,845.00          79,458,000
     九州リースサービス                          6,000      631.00          3,786,000
     トモニホールディングス                         82,700       344.00         28,448,800
     大和証券グループ本社                         857,000       456.60         391,306,200
     野村ホールディングス                        1,879,000        535.70        1,006,580,300
     岡三証券グループ                         90,600       362.00         32,797,200
     丸三証券                         31,600       487.00         15,389,200
     東洋証券                         37,900       128.00          4,851,200
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              122,000       297.00         36,234,000
     ングス
     光世証券                          2,300      709.00          1,630,700
     水戸証券                         30,900       228.00          7,045,200
     いちよし証券                         19,700       442.00          8,707,400
     松井証券                         61,000       903.00         55,083,000
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         200,800      4,177.00          838,741,600
     日本取引所グループ                         306,400      2,471.50          757,267,600
     マネックスグループ                         78,500       277.00         21,744,500
     極東証券                         14,200       726.00         10,309,200
     岩井コスモホールディングス                         10,100      1,283.00          12,958,300
     藍澤證券                         19,300       703.00         13,567,900
     フィデアホールディングス                         103,800       113.00         11,729,400
     池田泉州ホールディングス                         122,200       165.00         20,163,000
     アニコム　ホールディングス                         35,500      1,173.00          41,641,500
                                128/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              279,300      3,223.00          900,183,900
     ホールディングス
     マネーパートナーズグループ                         12,200       209.00          2,549,800
     スパークス・グループ                         49,600       245.00         12,152,000
     小林洋行                          2,900      269.00           780,100
     第一生命ホールディングス                         604,200      1,778.50         1,074,569,700
     東京海上ホールディングス                         377,500      5,520.00         2,083,800,000
     アドバンテッジリスクマネジメント                          5,200      696.00          3,619,200
     イー・ギャランティ                         12,200      2,115.00          25,803,000
     アサックス                          5,800      763.00          4,425,400
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          4,400     1,892.00           8,324,800
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         319,000      1,184.00          377,696,000
     アドバンスクリエイト                          2,300     2,063.00           4,744,900
     三井不動産                         519,000      2,167.50         1,124,932,500
     三菱地所                         748,100      1,863.00         1,393,710,300
     平和不動産                         19,600      3,310.00          64,876,000
     東京建物                         105,400      1,380.00          145,452,000
     ダイビル                         27,500      1,326.00          36,465,000
     京阪神ビルディング                         17,200      2,200.00          37,840,000
     住友不動産                         240,000      3,464.00          831,360,000
     太平洋興発                          4,000      646.00          2,584,000
     テーオーシー                         21,000       689.00         14,469,000
     東京楽天地                          1,600     4,495.00           7,192,000
     レオパレス２１                         140,000       173.00         24,220,000
     スターツコーポレーション                         14,500      2,700.00          39,150,000
     フジ住宅                         12,600       615.00          7,749,000
     空港施設                         11,100       501.00          5,561,100
     明和地所                          6,000      554.00          3,324,000
     ゴールドクレスト                          8,400     1,461.00          12,272,400
     リログループ                         56,600      2,718.00          153,838,800
     エスリード                          4,100     1,378.00           5,649,800
     日神グループホールディングス                         16,200       415.00          6,723,000
     日本エスコン                         19,300       897.00         17,312,100
     タカラレーベン                         48,700       301.00         14,658,700
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          6,000      912.00          5,472,000
     イオンモール                         53,500      1,807.00          96,674,500
     毎日コムネット                          2,500      749.00          1,872,500
     ファースト住建                          4,600     1,027.00           4,724,200
     ランド                         528,900        9.00         4,760,100
     カチタス                         26,400      3,155.00          83,292,000
     東祥                          6,400     1,402.00           8,972,800
     トーセイ                         14,500      1,157.00          16,776,500
     穴吹興産                          2,200     1,713.00           3,768,600
     サンフロンティア不動産                         14,600       994.00         14,512,400
     エフ・ジェー・ネクスト                          9,400     1,011.00           9,503,400
     インテリックス                          2,800      554.00          1,551,200
     ランドビジネス                          3,600      386.00          1,389,600
     サンネクスタグループ                          3,500      997.00          3,489,500
     グランディハウス                          8,300      380.00          3,154,000
     東武鉄道                         112,800      3,515.00          396,492,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     相鉄ホールディングス
                              34,700      2,848.00          98,825,600
     東急                         272,900      1,423.00          388,336,700
     京浜急行電鉄                         139,000      1,777.00          247,003,000
     小田急電鉄                         161,000      3,050.00          491,050,000
     京王電鉄                         56,200      7,460.00          419,252,000
     京成電鉄                         75,300      3,725.00          280,492,500
     富士急行                         14,700      5,250.00          77,175,000
     新京成電鉄                          2,900     2,382.00           6,907,800
     東日本旅客鉄道
                              190,600      6,489.00         1,236,803,400
     西日本旅客鉄道                         96,400      5,238.00          504,943,200
     東海旅客鉄道                         90,100     14,985.00         1,350,148,500
     西武ホールディングス                         141,300      1,265.00          178,744,500
     鴻池運輸                         17,400      1,161.00          20,201,400
     西日本鉄道                         30,000      3,210.00          96,300,000
     ハマキョウレックス                          8,300     3,185.00          26,435,500
     サカイ引越センター                          5,700     5,200.00          29,640,000
     近鉄グループホールディングス
                              102,500      4,955.00          507,887,500
     阪急阪神ホールディングス                         136,700      3,710.00          507,157,000
     南海電気鉄道                         48,600      2,719.00          132,143,400
     京阪ホールディングス                         45,600      4,570.00          208,392,000
     神戸電鉄                          2,500     3,785.00           9,462,500
     名古屋鉄道                         84,500      3,050.00          257,725,000
     山陽電気鉄道                          7,400     2,218.00          16,413,200
     トランコム                          2,900     7,950.00          23,055,000
     日本通運                         35,600      7,100.00          252,760,000
     ヤマトホールディングス                         179,700      2,557.00          459,492,900
     山九                         28,500      4,135.00          117,847,500
     日新                          8,800     1,510.00          13,288,000
     丸運                          7,000      258.00          1,806,000
     丸全昭和運輸                          8,300     3,330.00          27,639,000
     センコーグループホールディングス                         56,600      1,000.00          56,600,000
     トナミホールディングス                          2,300     6,440.00          14,812,000
     ニッコンホールディングス                         36,700      2,137.00          78,427,900
     日本石油輸送                           900    2,632.00           2,368,800
     福山通運                         13,100      5,000.00          65,500,000
     セイノーホールディングス                         76,700      1,437.00          110,217,900
     エスライン                          2,900     1,008.00           2,923,200
     神奈川中央交通                          2,600     4,035.00          10,491,000
     日立物流                         18,900      3,505.00          66,244,500
     丸和運輸機関                         10,900      4,320.00          47,088,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         10,400      1,977.00          20,560,800
     日本郵船                         85,700      2,097.00          179,712,900
     商船三井                         64,800      2,590.00          167,832,000
     川崎汽船                         31,500      1,508.00          47,502,000
     ＮＳユナイテッド海運                          5,700     1,445.00           8,236,500
     明治海運                         10,100       442.00          4,464,200
     飯野海運                         49,000       391.00         19,159,000
     共栄タンカー                          1,800      800.00          1,440,000
     九州旅客鉄道                         89,800      2,422.00          217,495,600
     ＳＧホールディングス                         215,300      2,568.00          552,890,400
                                130/294


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     日本航空
                              181,200      1,947.00          352,796,400
     ＡＮＡホールディングス                         187,300      2,630.00          492,599,000
     パスコ                          2,000     1,305.00           2,610,000
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               2,500     1,961.00           4,902,500
     グス
     シルバーライフ                          1,500     2,055.00           3,082,500
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           800    1,425.00           1,140,000
     一家ダイニングプロジェクト                          1,100      563.00           619,300
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          4,700     4,335.00          20,374,500
     コーア商事ホールディングス                          2,000     1,341.00           2,682,000
     国際紙パルプ商事                         25,600       268.00          6,860,800
     ナルミヤ・インターナショナル                          2,400      845.00          2,028,000
     ブックオフグループホールディングス                          6,300      928.00          5,846,400
     三菱倉庫                         32,500      3,190.00          103,675,000
     三井倉庫ホールディングス                         11,800      2,063.00          24,343,400
     住友倉庫                         36,900      1,415.00          52,213,500
     澁澤倉庫                          5,600     2,329.00          13,042,400
     ヤマタネ                          5,400     1,434.00           7,743,600
     東陽倉庫                         16,700       355.00          5,928,500
     乾汽船                          6,000      936.00          5,616,000
     日本トランスシティ                         22,900       596.00         13,648,400
     ケイヒン                          1,700     1,393.00           2,368,100
     中央倉庫                          6,400     1,212.00           7,756,800
     川西倉庫                          2,100     1,114.00           2,339,400
     安田倉庫                          8,700      990.00          8,613,000
     ファイズホールディングス                          2,200     1,082.00           2,380,400
     東洋埠頭                          2,900     1,460.00           4,234,000
     宇徳                          7,700      513.00          3,950,100
     上組                         57,100      1,976.00          112,829,600
     サンリツ                          2,300      663.00          1,524,900
     キムラユニティー                          3,200     1,058.00           3,385,600
     キユーソー流通システム                          2,700     1,790.00           4,833,000
     近鉄エクスプレス                         21,800      2,459.00          53,606,200
     東海運                          6,800      312.00          2,121,600
     エーアイテイー                          7,300     1,054.00           7,694,200
     内外トランスライン                          3,700     1,270.00           4,699,000
     ショーエイコーポレーション                          1,700     1,163.00           1,977,100
     日本コンセプト                          3,400     1,619.00           5,504,600
     ＴＢＳホールディングス                         64,600      1,822.00          117,701,200
     日本テレビホールディングス                         88,500      1,218.00          107,793,000
     朝日放送グループホールディングス                         10,800       717.00          7,743,600
     テレビ朝日ホールディングス                         29,200      1,765.00          51,538,000
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         69,700       486.00         33,874,200
     テレビ東京ホールディングス                          8,700     2,491.00          21,671,700
     日本ＢＳ放送                          3,800     1,080.00           4,104,000
     ビジョン                         13,100      1,096.00          14,357,600
     スマートバリュー                          2,800     1,199.00           3,357,200
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                               4,100     1,277.00           5,235,700
     Ｓ
     ワイヤレスゲート                          4,600      648.00          2,980,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     コネクシオ
                               6,000     1,213.00           7,278,000
     日本通信                         82,500       210.00         17,325,000
     クロップス                          2,000      828.00          1,656,000
     日本電信電話                        1,420,000       2,468.50         3,505,270,000
     ＫＤＤＩ                         774,400      3,092.00         2,394,444,800
     ソフトバンク                         965,500      1,250.00         1,206,875,000
     光通信                         11,000     26,020.00          286,220,000
     ＮＴＴドコモ                         759,700      3,883.00         2,949,915,100
     エムティーアイ
                              10,400       855.00          8,892,000
     ＧＭＯインターネット                         38,000      2,877.00          109,326,000
     ファイバーゲート                          3,500     1,979.00           6,926,500
     アイドママーケティングコミュニケー
                               2,900      412.00          1,194,800
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         28,600      3,210.00          91,806,000
     学研ホールディングス                         14,200      1,487.00          21,115,400
     ゼンリン                         21,100      1,312.00          27,683,200
     昭文社ホールディングス                          4,300      500.00          2,150,000
     インプレスホールディングス                          9,000      177.00          1,593,000
     東京電力ホールディングス                         863,700       303.00         261,701,100
     中部電力                         331,300      1,291.50          427,873,950
     関西電力                         410,200      1,021.50          419,019,300
     中国電力                         156,100      1,415.00          220,881,500
     北陸電力                         99,000       810.00         80,190,000
     東北電力                         270,500       966.00         261,303,000
     四国電力                         97,400       810.00         78,894,000
     九州電力                         223,200       928.00         207,129,600
     北海道電力                         101,100       428.00         43,270,800
     沖縄電力                         21,000      1,614.00          33,894,000
     電源開発                         85,900      1,543.00          132,543,700
     エフオン                          5,800      922.00          5,347,600
     イーレックス                         15,500      1,348.00          20,894,000
     レノバ                         18,100      1,941.00          35,132,100
     東京瓦斯                         208,200      2,579.00          536,947,800
     大阪瓦斯                         210,000      2,167.00          455,070,000
     東邦瓦斯                         53,200      6,080.00          323,456,000
     北海道瓦斯                          6,000     1,577.00           9,462,000
     広島ガス                         23,100       387.00          8,939,700
     西部瓦斯                         12,200      2,999.00          36,587,800
     静岡ガス                         30,700      1,012.00          31,068,400
     メタウォーター                         10,500      2,424.00          25,452,000
     アイネット                          5,400     1,538.00           8,305,200
     松竹                          7,000     13,940.00           97,580,000
     東宝                         62,600      4,575.00          286,395,000
     エイチ・アイ・エス                         16,100      1,684.00          27,112,400
     東映                          4,100     17,860.00           73,226,000
     ラックランド                          2,900     2,336.00           6,774,400
     エヌ・ティ・ティ・データ                         282,900      1,393.00          394,079,700
     共立メンテナンス                         17,100      4,055.00          69,340,500
     イチネンホールディングス                         11,700      1,326.00          15,514,200
     建設技術研究所                          6,600     2,255.00          14,883,000
                                132/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     スペース
                               6,900      834.00          5,754,600
     長　大                          4,100     1,309.00           5,366,900
     アインホールディングス                         13,100      8,040.00          105,324,000
     燦ホールディングス                          4,600     1,311.00           6,030,600
     ピー・シー・エー                          1,800     4,795.00           8,631,000
     スバル興業                           500    8,020.00           4,010,000
     東京テアトル                          4,300     1,300.00           5,590,000
     タナベ経営                          2,200     1,403.00           3,086,600
     ビジネスブレイン太田昭和
                               3,800     1,478.00           5,616,400
     ナガワ                          3,400     8,800.00          29,920,000
     よみうりランド                          2,300     6,120.00          14,076,000
     東京都競馬                          6,700     4,910.00          32,897,000
     常磐興産                          4,200     1,528.00           6,417,600
     カナモト                         18,200      2,266.00          41,241,200
     東京ドーム                         41,900       971.00         40,684,900
     ＤＴＳ                         23,700      2,332.00          55,268,400
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              45,200      5,270.00          238,204,000
     ングス
     シーイーシー                         11,400      1,543.00          17,590,200
     カプコン                         50,100      4,950.00          247,995,000
     西尾レントオール                          9,600     2,203.00          21,148,800
     アイ・エス・ビー                          2,400     2,648.00           6,355,200
     アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
                              62,700       26.00         1,630,200
     プ
     日本空港ビルデング                         34,100      5,690.00          194,029,000
     トランス・コスモス                          9,900     2,880.00          28,512,000
     乃村工藝社                         44,300       802.00         35,528,600
     ジャステック                          6,700     1,488.00           9,969,600
     ＳＣＳＫ                         24,500      6,020.00          147,490,000
     藤田観光                          4,100     1,571.00           6,441,100
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          6,400      975.00          6,240,000
     日本管財                         11,200      2,132.00          23,878,400
     トーカイ                         10,000      2,050.00          20,500,000
     白洋舎                          1,000     2,462.00           2,462,000
     セコム                         109,800      9,716.00         1,066,816,800
     日本システムウエア                          3,600     2,148.00           7,732,800
     セントラル警備保障                          5,000     3,475.00          17,375,000
     アイネス                         10,500      1,472.00          15,456,000
     丹青社                         19,400       803.00         15,578,200
     メイテック                         12,600      4,990.00          62,874,000
     ＴＫＣ                          8,900     6,730.00          59,897,000
     富士ソフト                         11,300      6,090.00          68,817,000
     応用地質                         12,200      1,279.00          15,603,800
     船井総研ホールディングス                         21,300      2,531.00          53,910,300
     ＮＳＤ                         34,200      1,996.00          68,263,200
     進学会ホールディングス                          3,900      431.00          1,680,900
     丸紅建材リース                           900    1,738.00           1,564,200
     オオバ                          7,400      805.00          5,957,000
     コナミホールディングス                         38,500      5,130.00          197,505,000
     いであ                          2,500     1,770.00           4,425,000
                                133/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     学究社
                               3,200     1,244.00           3,980,800
     ベネッセホールディングス                         34,500      2,600.00          89,700,000
     イオンディライト                         12,700      2,842.00          36,093,400
     ナック                          5,900      958.00          5,652,200
     福井コンピュータホールディングス                          4,100     3,455.00          14,165,500
     ダイセキ                         17,300      2,875.00          49,737,500
     ステップ                          4,100     1,616.00           6,625,600
     日鉄物産                          7,600     3,265.00          24,814,000
     泉州電業
                               3,000     2,974.00           8,922,000
     元気寿司                          2,700     2,423.00           6,542,100
     トラスコ中山                         24,400      2,910.00          71,004,000
     ヤマダホールディングス                         324,900       497.00         161,475,300
     オートバックスセブン                         39,500      1,347.00          53,206,500
     モリト                          8,000      642.00          5,136,000
     アークランドサカモト                         16,800      1,892.00          31,785,600
     ニトリホールディングス                         46,000     20,955.00          963,930,000
     グルメ杵屋
                               7,600     1,021.00           7,759,600
     愛眼                          7,700      236.00          1,817,200
     ケーユーホールディングス                          6,000      823.00          4,938,000
     吉野家ホールディングス                         35,100      2,027.00          71,147,700
     加藤産業                         15,500      3,655.00          56,652,500
     北恵                          2,900     1,002.00           2,905,800
     イノテック                          5,600      948.00          5,308,800
     イエローハット                         20,200      1,637.00          33,067,400
     松屋フーズホールディングス                          5,200     3,615.00          18,798,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          7,100     1,549.00          10,997,900
     ＪＫホールディングス                          9,900      850.00          8,415,000
     サガミホールディングス                         14,200      1,363.00          19,354,600
     日伝                          9,800     2,366.00          23,186,800
     関西スーパーマーケット                          8,800     1,304.00          11,475,200
     ミロク情報サービス                          9,500     2,291.00          21,764,500
     北沢産業                          7,300      291.00          2,124,300
     杉本商事                          5,800     2,222.00          12,887,600
     因幡電機産業                         30,300      2,621.00          79,416,300
     王将フードサービス                          7,800     6,190.00          48,282,000
     プレナス                         12,100      1,742.00          21,078,200
     ミニストップ                          7,900     1,444.00          11,407,600
     アークス                         21,700      2,262.00          49,085,400
     バローホールディングス                         23,600      2,613.00          61,666,800
     東テク                          3,700     2,620.00           9,694,000
     ミスミグループ本社                         133,700      3,470.00          463,939,000
     藤久                          2,300     1,041.00           2,394,300
     アルテック                          8,100      309.00          2,502,900
     ベルク                          5,200     6,430.00          33,436,000
     大　庄                          5,600     1,168.00           6,540,800
     タキヒヨー                          3,300     1,845.00           6,088,500
     ファーストリテイリング                         14,200     79,150.00         1,123,930,000
     ソフトバンクグループ                         842,900      6,581.00         5,547,124,900
     蔵王産業                          1,900     1,375.00           2,612,500
     スズケン                         45,000      3,880.00          174,600,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     サンドラッグ
                              40,200      4,190.00          168,438,000
     サックスバー　ホールディングス                          9,000      576.00          5,184,000
     ジェコス                          7,500      990.00          7,425,000
     ヤマザワ                          2,700     1,749.00           4,722,300
     やまや                          2,300     2,204.00           5,069,200
     グローセル                          9,600      425.00          4,080,000
     ベルーナ                         22,800       881.00         20,086,800
     合計                       115,283,000                261,976,122,560
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2020年11月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             2,923,982,402
        コール・ローン                                              146,734,457
        株式                                           378,867,658,216
        投資信託受益証券                                              768,346,452
        投資証券                                             8,300,728,699
        派生商品評価勘定                                              259,680,736
        未収入金                                                713,054
        未収配当金                                              350,342,900
                                                     2,700,027,120
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           394,318,214,036
       資産合計                                             394,318,214,036
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               2,137,431
        未払金                                                516,717
                                                      242,863,500
        未払解約金
        流動負債合計                                              245,517,648
       負債合計                                               245,517,648
     純資産の部
       元本等
        元本                                            94,213,969,059
        剰余金
                                                    299,858,727,329
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           394,072,696,388
       純資産合計                                             394,072,696,388
     負債純資産合計                                              394,318,214,036
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年5月12日
              項目
                                      至　2020年11月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2020年11月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           92,726,631,098円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           19,478,507,108円
        同期中一部解約元本額                                           17,991,169,147円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                                           4,008,019,318円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             3,048,404円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             8,637,376円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             8,676,095円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             30,000,548円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             27,118,086円
                                                     13,388,336円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　先進国株式                                           17,549,531,602円
        たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                                            193,348,667円
                                                   2,257,079,376円
        たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            380,082,279円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             42,529,745円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            323,430,338円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            377,452,597円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              846,925円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            119,302,270円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            279,734,645円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            211,942,981円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            329,624,772円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                               1,447円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              393,690円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             2,002,988円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,643,709円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             4,450,682円
        たわらノーロード　全世界株式                                             74,902,023円
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           46,264,044,188円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                                            345,890,584円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            188,607,939円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                            938,680,812円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,124,613,927円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            118,122,685円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            352,785,234円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            299,159,963円
                                                     27,542,402円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            830,919,038円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            172,199,979円
                                                    212,083,487円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            177,658,677円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            292,628,279円
        投資のソムリエ                                           1,061,009,581円
        クルーズコントロール                                            170,056,706円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                             75,336,271円
                                                    197,413,366円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            120,659,262円
        クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                               36,668円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             1,294,396円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             3,372,634円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                             45,214,690円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                            487,906,056円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            385,507,556円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            743,463,299円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             5,948,317円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             3,112,860円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                              458,648円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             4,046,745円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             32,064,381円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            541,145,646円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            176,916,359円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             1,609,706円
                                                      794,038円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                              729,359円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             1,152,803円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             5,618,737円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             6,890,512円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             3,472,382円
        資家限定）
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                                            264,894,732円
        関投資家限定）
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             69,171,414円
                                                   1,577,957,651円
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）
        ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           5,158,716,067円
        外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                                            862,947,752円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             13,754,582円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             10,588,299円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             55,520,525円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            106,236,180円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             7,811,330円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             39,362,925円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,145,203円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,898,630円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             17,051,750円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             52,380,637円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            350,377,786円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            472,101,034円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,532,145,076円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            546,300,464円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             87,521,839円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            562,565,288円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             27,351,260円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             6,597,531円
                                                    239,355,469円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             19,224,505円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             73,539,942円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            117,130,246円
                                                    268,963,871円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）
        計                                           94,213,969,059円
     ２.   受益権の総数                                           94,213,969,059口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                139/294


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                                      自　2020年5月12日
              項目
                                      至　2020年11月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2020年11月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2020年11月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               16,596,683,003
                                140/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資信託受益証券                                               △117,973,106
     投資証券                                              △1,011,519,001
     合計                                               15,467,190,896
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年2月18日から2020年11月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2020年11月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    185,515,564             －     185,463,540           52,024
          アメリカ・ドル                  141,715,310             －     141,623,580           91,730
          イギリス・ポンド                   8,588,128            －      8,643,420         △55,292
          オーストラリア・ドル                   4,593,588            －      4,591,800          1,788
          カナダ・ドル                   6,385,459            －      6,368,190          17,269
          ユーロ                  24,233,079            －     24,236,550          △3,471
        買建                   6,145,071,083              －    6,145,116,120            45,037
          アメリカ・ドル                 4,499,150,880              －    4,499,150,880              －
          イギリス・ポンド                  279,947,328             －     279,935,280          △12,048
          オーストラリア・ドル                  133,029,996             －     133,009,140          △20,856
          カナダ・ドル                  204,061,875             －     204,023,910          △37,965
          ユーロ                 1,028,881,004              －    1,028,996,910           115,906
     合計                      6,330,586,647              －    6,330,579,660            97,061
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                     2020年11月11日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  11,848,739,108              －    12,106,185,352         257,446,244
     合計                     11,848,739,108              －    12,106,185,352         257,446,244
                                141/294

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    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2020年11月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  4.1827円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (41,827円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2020年11月11日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                          備考
                                    単価         金額
              AMAZON.COM      INC
                             35,588      3,035.020         108,010,291.760
     アメリカ・ドル
              ABBOTT    LABORATORIES
                             148,295       110.810        16,432,568.950
              AES  CORP
                             56,735       20.820        1,181,222.700
              ABIOMED    INC
                              3,574      268.840          960,834.160
              INTL   BUSINESS     MACHINES
                             74,508       117.910         8,785,238.280
              CORP
              ADVANCED     MICRO   DEVICES
                             98,091       77.990        7,650,117.090
              ADOBE   INC
                             40,386       452.000        18,254,472.000
              CHUBB   LTD
                             37,740       151.500         5,717,610.000
              AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                             18,422       309.970         5,710,267.340
              INC
              ALLEGHANY     CORP
                              1,263      643.940          813,296.220
              SAREPTA    THERAPEUTICS       INC
                              6,052      128.380          776,955.760
              RALPH   LAUREN    CORP
                              3,422       81.350         278,379.700
              ALLSTATE     CORP
                             26,342       94.440        2,487,738.480
              HONEYWELL     INTERNATIONAL
                             58,840       201.980        11,884,503.200
              INC
              AMGEN   INC
                             49,267       241.600        11,902,907.200
              HESS   CORP
                             21,951       44.790         983,185.290
              AMERICAN     EXPRESS    CO
                             57,244       115.950         6,637,441.800
              AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                             41,980       90.790        3,811,364.200
              AFLAC   INC
                             58,283       41.850        2,439,143.550
              AMERICAN     INTL   GROUP
                             72,425       38.230        2,768,807.750
              AMERCO                 929     402.000          373,458.000
              ANALOG    DEVICES
                             30,783       134.780         4,148,932.740
              ALEXION    PHARMACEUTICALS
                             18,098       127.090         2,300,074.820
              INC
                                142/294


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              JOHNSON    CONTROLS
                             62,634       44.420        2,782,202.280
              INTERNATIONAL       PLC
              JONES   LANG   LASALLE    INC
                              4,087      133.650          546,227.550
              VALERO    ENERGY    CORP
                             34,554       49.960        1,726,317.840
              ANSYS   INC
                              7,234      319.430         2,310,756.620
              APPLE   INC
                            1,455,365        115.970        168,778,679.050
              APPLIED    MATERIALS     INC
                             78,202       69.390        5,426,436.780
              ALBEMARLE     CORP
                              9,536      117.930         1,124,580.480
              ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                             47,360       50.150        2,375,104.000
              CO
              PINNACLE     WEST   CAPITAL
                              9,278       90.900         843,370.200
              CORP
              AMEREN    CORP
                             19,499       82.460        1,607,887.540
              ARROW   ELECTRONICS      INC
                              6,651       85.150         566,332.650
              AUTOLIV    INC
                              7,570       85.640         648,294.800
              AUTODESK     INC
                             18,325       247.220         4,530,306.500
              AUTOMATIC     DATA
                             35,986       171.070         6,156,125.020
              PROCESSING
              AUTOZONE     INC
                              1,972     1,170.410          2,308,048.520
              AVERY   DENNISON     CORP
                              6,549      150.700          986,934.300
              BALL   CORP
                             27,293       94.980        2,592,289.140
              BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             116,704       228.480        26,664,529.920
              CL  B
              BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                             66,597       39.220        2,611,934.340
              CORP
              BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                             42,746       81.550        3,485,936.300
              BECTON    DICKINSON     & CO
                             24,739       240.300         5,944,781.700
              AMETEK    INC
                             18,524       116.450         2,157,119.800
              VERIZON    COMM   INC
                             347,473        61.100        21,230,600.300
              WR  BERKLEY    CORP
                             12,511       70.590         883,151.490
              BEST   BUY  CO  INC
                             19,639       112.630         2,211,940.570
              BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              1,859      555.780         1,033,195.020
              A
              YUM!   BRANDS    INC
                             25,420       102.990         2,618,005.800
              FIRSTENERGY      CORP
                             47,800       29.310        1,401,018.000
              BOEING    CO
                             45,095       188.690         8,508,975.550
              ROBERT    HALF   INTL   INC
                             11,111       64.030         711,437.330
              BORGWARNER      INC
                             21,938       38.800         851,194.400
              BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             119,401        38.200        4,561,118.200
              C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                             11,719       93.890        1,100,296.910
              INC
              TAKE-TWO     INTERACTIVE
                              9,642      154.890         1,493,449.380
              SOFTWRE
              METTLER    TOLEDO
                              2,015     1,125.460          2,267,801.900
              INTERNATIONAL       INC
              BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             189,828        64.520        12,247,702.560
              INGREDION     INC
                              5,305       74.580         395,646.900
              ONEOK   INC
                             36,226       32.540        1,178,794.040
                                143/294


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              AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              5,900       86.960         513,064.000
              INC
              UNITED    RENTALS    INC
                              6,181      209.270         1,293,497.870
              SEMPRA    ENERGY
                             24,590       135.960         3,343,256.400
              FEDEX   CORP
                             20,793       267.270         5,557,345.110
              VERISIGN     INC
                              8,762      199.980         1,752,224.760
              AMPHENOL     CORP
                             24,857       121.850         3,028,825.450
              BROWN-FORMAN       CORP
                             26,085       78.650        2,051,585.250
              SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                             97,136        5.990         581,844.640
              CSX  CORP
                             64,187       91.400        5,866,691.800
              CABOT   OIL  & GAS  CORP
                             31,416       17.190         540,041.040
              CAMPBELL     SOUP   CO
                             14,050       47.290         664,424.500
              SEAGATE    TECHNOLOGY
                             19,641       54.720        1,074,755.520
              CONSTELLATION       BRANDS    INC
                             14,036       200.560         2,815,060.160
              CARDINAL     HEALTH    INC
                             24,718       57.370        1,418,071.660
              CARNIVAL     CORP   COMMON
                             40,534       16.730         678,133.820
              PAIRED
              CATERPILLAR      INC
                             45,357       172.300         7,815,011.100
              CHECK   POINT   SOFTWARE
                              9,865      116.580         1,150,061.700
              TECHNOLOGIES
              CITRIX    SYSTEMS    INC
                              9,933      114.140         1,133,752.620
              CENTURYLINK      INC
                             80,424        9.790         787,350.960
              CERNER    CORP
                             25,177       74.720        1,881,225.440
              JPMORGAN     CHASE   & CO
                             255,443       116.520        29,764,218.360
              CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                             21,287       86.320        1,837,493.840
              CINCINNATI      FINANCIAL
                             12,872       86.640        1,115,230.080
              CORP
              CINTAS    CORP
                              7,465      358.680         2,677,546.200
              CISCO   SYSTEMS    INC
                             354,537        38.720        13,727,672.640
              CLOROX    COMPANY
                             10,683       198.120         2,116,515.960
              COCA-COLA     CO/THE
                             342,348        53.980        18,479,945.040
              COPART    INC
                             17,304       116.990         2,024,394.960
              COGNEX    CORP
                             14,677       69.600        1,021,519.200
              COLGATE-PALMOLIVE         CO
                             68,311       83.350        5,693,721.850
              MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                             23,920       118.480         2,834,041.600
              CL  A
              MOLINA    HEALTHCARE      INC
                              5,203      220.040         1,144,868.120
              COMERICA     INC
                             11,985       53.050         635,804.250
              NRG  ENERGY,    INC.
                             21,039       32.610         686,081.790
              COMCAST    CORP-CL    A
                             381,909        47.770        18,243,792.930
              CONAGRA    BRANDS    INC
                             40,291       34.980        1,409,379.180
              CONSOLIDATED       EDISON    INC
                             27,587       82.080        2,264,340.960
              CMS  ENERGY    CORP
                             22,567       67.110        1,514,471.370
              COOPER    COS  INC
                              4,523      346.390         1,566,721.970
              MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO
                             16,513       42.800         706,756.400
              CORNING    INC
                             64,157       36.020        2,310,935.140
              SEALED    AIR  CORP
                             13,870       42.900         595,023.000
              HEICO   CORP-CL    A
                              6,236      118.570          739,402.520
              CUMMINS    INC
                             12,578       233.860         2,941,491.080
                                144/294


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              DR  HORTON    INC
                             29,267       70.880        2,074,444.960
              DANAHER    CORP
                             53,312       225.880        12,042,114.560
              MOODY'S    CORP
                             13,994       270.330         3,782,998.020
              COGNIZANT     TECHNOLOGY
                             45,078       75.100        3,385,357.800
              SOLUTIONS
              TARGET    CORP
                             42,591       158.070         6,732,359.370
              DEERE   & CO
                             24,809       253.970         6,300,741.730
              MORGAN    STANLEY
                             113,219        55.750        6,311,959.250
              REPUBLIC     SERVICES     INC
                             19,136       102.080         1,953,402.880
              COSTAR    GROUP   INC
                              3,294      886.130         2,918,912.220
              THE  WALT   DISNEY    CO
                             151,411       142.110        21,517,017.210
              DOLLAR    TREE   INC
                             20,057       94.970        1,904,813.290
              DOVER   CORP
                             12,652       119.810         1,515,836.120
              OMNICOM    GROUP
                             17,365       57.000         989,805.000
              DTE  ENERGY    CO
                             16,340       132.000         2,156,880.000
              DUKE   ENERGY    CORP
                             61,714       97.140        5,994,897.960
              DARDEN    RESTAURANTS      INC
                             10,902       113.350         1,235,741.700
              EBAY   INC
                             58,445       46.540        2,720,030.300
              BANK   OF  AMERICA    CORP
                             654,489        27.660        18,103,165.740
              CITIGROUP     INC
                             174,329        47.650        8,306,776.850
              EASTMAN    CHEMICAL     CO
                             10,903       93.400        1,018,340.200
              EATON   CORP   PLC
                             33,610       114.860         3,860,444.600
              CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                             23,585       112.390         2,650,718.150
              DISH   NETWORK    CORP
                             17,899       28.880         516,923.120
              ECOLAB    INC
                             21,199       212.230         4,499,063.770
              PERKINELMER      INC
                              9,755      125.530         1,224,545.150
              ELECTRONIC      ARTS   INC
                             23,979       118.930         2,851,822.470
              SALESFORCE.COM        INC
                             75,409       247.660        18,675,792.940
              ERIE   INDEMNITY     CO
                              2,243      238.050          533,946.150
              EMERSON    ELECTRIC     CO
                             49,931       77.440        3,866,656.640
              ATMOS   ENERGY    CORP
                              9,937      102.450         1,018,045.650
              ENTERGY    CORP
                             17,195       109.230         1,878,209.850
              EOG  RESOURCES     INC
                             50,062       42.190        2,112,115.780
              EQUIFAX    INC
                             10,322       154.610         1,595,884.420
              ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                             18,603       247.350         4,601,452.050
              EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                             13,942       88.280        1,230,799.760
              EXXON   MOBIL   CORP
                             354,007        36.860        13,048,698.020
              FMC  CORP
                             11,416       109.350         1,248,339.600
              NEXTERA    ENERGY    INC
                             166,332        75.990        12,639,568.680
              FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              3,246      323.100         1,048,782.600
              INC
              FAIR   ISAAC   CORP
                              2,482      432.890         1,074,432.980
              ASSURANT     INC
                              4,594      134.160          616,331.040
              FASTENAL     CO
                             47,962       46.760        2,242,703.120
              FIFTH   THIRD   BANCORP
                             58,016       26.335        1,527,851.360
              M&T  BANK   CORP
                             11,432       123.920         1,416,653.440
              FISERV    INC
                             47,512       106.800         5,074,281.600
              FLIR   SYSTEMS    INC
                             12,717       36.060         458,575.020
              FORD   MOTOR   CO
                             331,318        8.380        2,776,444.840
                                145/294

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              FRANKLIN     RESOURCES     INC
                             23,713       20.760         492,281.880
              FREEPORT-MCMORAN         INC
                             126,973        19.820        2,516,604.860
              ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                             15,963       113.640         1,814,035.320
              DENTSPLY     SIRONA    INC
                             18,386       52.960         973,722.560
              GENERAL    DYNAMICS     CORP
                             20,458       151.310         3,095,499.980
              GENERAL    MILLS   INC
                             50,541       58.920        2,977,875.720
              GENUINE    PARTS   CO
                             11,605       99.820        1,158,411.100
              GILEAD    SCIENCES     INC
                             106,388        60.620        6,449,240.560
              GARTNER    INC
                              7,522      157.440         1,184,263.680
              MCKESSON     CORP
                             13,579       183.440         2,490,931.760
              NVIDIA    CORP
                             51,560       510.800        26,336,848.000
              GENERAL    ELECTRIC     CO
                             733,755        8.980        6,589,119.900
              WW  GRAINGER     INC
                              3,745      404.480         1,514,777.600
              HALLIBURTON      CO
                             69,816       14.380        1,003,954.080
              MONSTER    BEVERAGE     CORP
                             32,991       81.580        2,691,405.780
              GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                             27,310       217.470         5,939,105.700
              L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                             18,168       189.530         3,443,381.040
              INC
              HASBRO    INC
                             11,383       85.650         974,953.950
              HENRY   SCHEIN    INC
                             11,516       68.080         784,009.280
              HEICO   CORP
                              3,623      129.770          470,156.710
              HERSHEY    FOODS   CORP
                             12,450       152.260         1,895,637.000
              HP  INC
                             119,285        19.870        2,370,192.950
              F5  NETWORKS     INC
                              4,874      157.910          769,653.340
              CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                             12,024       94.180        1,132,420.320
              JUNIPER    NETWORKS     INC
                             27,939       21.480         600,129.720
              HOLOGIC    INC
                             21,939       66.690        1,463,111.910
              HOME   DEPOT   INC
                             90,151       275.570        24,842,911.070
              BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                             16,288       76.180        1,240,819.840
              INC
              HORMEL    FOODS   CORP
                             26,254       50.940        1,337,378.760
              CENTERPOINT      ENERGY    INC
                             42,899       24.100        1,033,865.900
              LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              2,913      294.320          857,354.160
              HUMANA    INC
                             11,307       430.670         4,869,585.690
              JB  HUNT   TRANSPORT
                              7,544      128.690          970,837.360
              SERVICES     INC
              HUNTINGTON      BANCSHARES
                             80,847       12.130         980,674.110
              INC
              BIOGEN    INC
                             13,713       236.340         3,240,930.420
              IDEX   CORP
                              6,154      195.960         1,205,937.840
              ILLINOIS     TOOL   WORKS
                             26,313       217.540         5,724,130.020
              INTUIT    INC
                             21,859       342.260         7,481,461.340
              IDEXX   LABORATORIES       INC
                              7,088      441.230         3,127,438.240
              IONIS   PHARMACEUTICALS
                             10,960       50.180         549,972.800
              INC
              TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                             20,182       143.580         2,897,731.560
              INTEL   CORP
                             355,553        45.440        16,156,328.320
              INTL   FLAVORS    &
                              7,206      112.440          810,242.640
              FRAGRANCES
                                146/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              INTERNATIONAL       PAPER   CO
                             31,983       48.820        1,561,410.060
              INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                             29,382       21.420         629,362.440
              INC
              JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                             11,033       101.610         1,121,063.130
              INC
              JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              6,050      160.520          971,146.000
              INC
              INCYTE    CORP
                             15,942       83.070        1,324,301.940
              JOHNSON    & JOHNSON
                             221,267       148.280        32,809,470.760
              HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                             29,620       45.820        1,357,188.400
              GRP
              KLA  CORPORATION
                             12,667       223.730         2,833,987.910
              KELLOGG    CO
                             21,954       64.190        1,409,227.260
              EAST   WEST   BANCORP    INC
                             11,560       45.250         523,090.000
              KEYCORP                87,597       15.550        1,362,133.350
              KIMBERLY-CLARK        CORP
                             29,127       136.550         3,977,291.850
              BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                             12,773       660.600         8,437,843.800
              KROGER    CO
                             65,605       31.920        2,094,111.600
              LAM  RESEARCH     CORP
                             12,392       407.870         5,054,325.040
              TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              3,302      369.720         1,220,815.440
              INC
              PACKAGING     CORP   OF
                              8,438      129.940         1,096,433.720
              AMERICA
              AKAMAI    TECHNOLOGIES
                             14,153       96.680        1,368,312.040
              LENNAR    CORP
                             23,570       75.340        1,775,763.800
              ELI  LILLY   & CO
                             72,340       146.560        10,602,150.400
              LINCOLN    NATIONAL     CORP
                             15,344       42.440         651,199.360
              UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                             59,078       164.730         9,731,918.940
              B
              AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                             26,084       110.200         2,874,456.800
              LOCKHEED     MARTIN    CORP
                             21,201       371.280         7,871,507.280
              LOEWS   CORP
                             21,759       42.360         921,711.240
              LOWE'S    COS  INC
                             63,122       155.710         9,828,726.620
              DOMINION     ENERGY    INC
                             69,772       85.760        5,983,646.720
              MGM  RESORTS
                             38,573       24.780         955,838.940
              INTERNATIONAL
              MCCORMICK     & CO  INC
                             10,757       181.940         1,957,128.580
              MCDONALD'S      CORPORATION
                             62,169       213.320        13,261,891.080
              S&P  GLOBAL    INC
                             20,168       335.100         6,758,296.800
              EVEREST    RE  GROUP   LTD
                              3,416      240.200          820,523.200
              MARKEL    CORPORATION
                              1,201     1,045.660          1,255,837.660
              EDWARDS    LIFESCIENCES
                             51,562       81.210        4,187,350.020
              CORP   NPR
              MARSH   & MCLENNAN     COS
                             42,507       112.510         4,782,462.570
              MASCO   CORP
                             23,151       53.570        1,240,199.070
              MARTIN    MARIETTA
                              5,258      266.020         1,398,733.160
              MATERIALS     INC
              METLIFE    INC
                             64,392       46.030        2,963,963.760
                                147/294


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              MAXIM   INTEGRATED
                             21,874       80.120        1,752,544.880
              PRODUCTS
              MEDTRONIC     PLC
                             112,490       114.560        12,886,854.400
              ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                             65,735       75.120        4,938,013.200
              CVS  HEALTH    CORP
                             109,529        70.230        7,692,221.670
              MERCK   & CO.INC.
                             212,111        81.110        17,204,323.210
              ON  SEMICONDUCTOR
                             32,686       27.090         885,463.740
              CORPORATION
              LABORATORY      CRP  OF  AMER
                              8,070      201.160         1,623,361.200
              HLDGS
              MICROSOFT     CORP
                             604,749       211.010        127,608,086.490
              MICRON    TECH   INC
                             92,874       55.410        5,146,148.340
              MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                             20,681       121.920         2,521,427.520
              MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                             54,337       40.320        2,190,867.840
              LTD
              3M  CO
                             48,271       169.140         8,164,556.940
              MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              4,976      122.800          611,052.800
              MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                             14,255       166.800         2,377,734.000
              KANSAS    CITY   SOUTHERN
                              7,737      187.790         1,452,931.230
              MYLAN   NV
                             44,496       15.640         695,917.440
              ILLUMINA     INC
                             12,225       301.560         3,686,571.000
              XCEL   ENERGY    INC
                             43,530       73.730        3,209,466.900
              NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              8,058       87.580         705,719.640
              INC
              NATIONAL     OILWELL    VARCO
                             35,209       11.010         387,651.090
              INC
              NETAPP    INC
                             17,963       50.010         898,329.630
              NEWELL    BRANDS    INC
                             33,317       19.260         641,685.420
              NEWMONT    CORP
                             66,201       64.890        4,295,782.890
              NVR  INC
                               305    4,139.000          1,262,395.000
              NIKE   INC-CL    B
                             103,785       127.710        13,254,382.350
              NORDSON    CORP
                              4,644      197.180          915,703.920
              NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                             21,392       236.180         5,052,362.560
              EVERSOURCE      ENERGY
                             28,269       93.660        2,647,674.540
              NISOURCE     INC
                             31,427       25.070         787,874.890
              NORTHERN     TRUST   CORP
                             17,365       91.850        1,594,975.250
              NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                             13,148       314.510         4,135,177.480
              WELLS   FARGO   & CO
                             326,767        24.190        7,904,493.730
              NUCOR   CORP
                             25,118       51.780        1,300,610.040
              CHENIERE     ENERGY    INC
                             19,190       51.500         988,285.000
              CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                             39,027       86.680        3,382,860.360
              CORP
              OCCIDENTAL      PETROLEUM
                             76,641       12.380         948,815.580
              CORP
              OLD  DOMINION     FREIGHT
                              7,813      197.480         1,542,911.240
              LINE
              OGE  ENERGY    CORP
                             16,028       34.220         548,478.160
              O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              6,256      456.580         2,856,364.480
              ORACLE    CORP
                             172,094        56.670        9,752,566.980
                                148/294


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              PACCAR    INC
                             28,876       91.120        2,631,181.120
              PTC  INC
                              9,433       94.240         888,965.920
              EXELON    CORP
                             81,082       42.990        3,485,715.180
              PARKER    HANNIFIN     CORP
                             11,059       261.160         2,888,168.440
              PAYCHEX    INC
                             27,450       91.290        2,505,910.500
              ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              6,181      464.320         2,869,961.920
              PPL  CORPORATION
                             64,630       29.740        1,922,096.200
              PEPSICO    INC
                             116,370       141.720        16,491,956.400
              PENTAIR    PLC
                             12,511       53.780         672,841.580
              PFIZER    INC
                             466,697        38.680        18,051,839.960
              ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                             18,952       46.340         878,235.680
              CONOCOPHILLIPS                90,684       35.530        3,222,002.520
              PG&E   CORP
                             91,170       10.410         949,079.700
              PIONEER    NATURAL
                             13,898       91.750        1,275,141.500
              RESOURCES     CO
              ALTRIA    GROUP   INC
                             155,809        39.590        6,168,478.310
              PNC  FINANCIAL     SERVICES
                             35,537       126.740         4,503,959.380
              GROUP
              BROWN   & BROWN   INC
                             20,308       47.190         958,334.520
              GARMIN    LTD
                             12,365       114.180         1,411,835.700
              PPG  INDUSTRIES      INC
                             19,812       142.820         2,829,549.840
              IPG  PHOTONICS     CORP
                              3,353      206.520          692,461.560
              COSTCO    WHOLESALE     CORP
                             37,048       366.620        13,582,537.760
              T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                             19,161       136.900         2,623,140.900
              QUEST   DIAGNOSTICS
                             10,883       120.710         1,313,686.930
              PROCTER    & GAMBLE    CO
                             207,673       140.260        29,128,214.980
              PROGRESSIVE      CORP
                             49,891       92.650        4,622,401.150
              PUBLIC    SERVICE
                             42,278       60.730        2,567,542.940
              ENTERPRISE      GP
              PULTE   GROUP   INC
                             21,209       42.570         902,867.130
              GLOBAL    PAYMENTS     INC
                             24,956       193.470         4,828,237.320
              QUALCOMM     INC
                             94,337       140.110        13,217,557.070
              RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                             10,744       85.810         921,942.640
              INC
              EXACT   SCIENCES     CORP
                             12,799       118.780         1,520,265.220
              RENAISSANCERE       HOLDINGS
                              4,052      180.260          730,413.520
              LTD
              REGENERON
                              8,411      559.220         4,703,599.420
              PHARMACEUTICALS
              REINSURANCE      GROUP   OF
                              5,042      118.000          594,956.000
              AMERICA    INC
              RESMED    INC
                             12,197       212.110         2,587,105.670
              US  BANCORP
                             113,752        44.140        5,021,013.280
              SEAGEN    INC
                             10,296       171.780         1,768,646.880
              ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                             34,383       35.220        1,210,969.260
              ROSS   STORES    INC
                             29,874       109.420         3,268,813.080
              ROLLINS    INC
                             12,378       56.810         703,194.180
              ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              8,746      400.980         3,506,971.080
              ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                              9,811      249.050         2,443,429.550
                                149/294


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                             14,075       73.730        1,037,749.750
              LTD
              RPM  INTERNATIONAL       INC
                             11,004       90.140         991,900.560
              ACCENTURE     PLC-CL    A
                             53,439       238.710        12,756,423.690
              MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             119,245        57.090        6,807,697.050
              INC
              WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                             10,744       202.010         2,170,395.440
              THE  TRAVELERS     COMPANIES
                             21,167       136.360         2,886,332.120
              INC
              FIDELITY     NATIONAL
                             51,606       144.360         7,449,842.160
              INFORMATION
              BOOKING    HOLDINGS     INC
                              3,430     2,007.440          6,885,519.200
              SCHLUMBERGER       LTD
                             118,219        18.310        2,164,589.890
              SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                             127,865        46.420        5,935,493.300
              ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                             17,440       150.160         2,618,790.400
              INC
              BUNGE   LTD
                             13,304       58.810         782,408.240
              SEI  INVESTMENTS      CO
                             10,653       55.420         590,389.260
              ANTHEM    INC
                             21,162       328.560         6,952,986.720
              AMERISOURCEBERGEN         CORP
                             12,641       110.080         1,391,521.280
              PRINCIPAL     FINANCIAL
                             22,175       47.240        1,047,547.000
              GROUP
              SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              6,848      722.410         4,947,063.680
              CENTENE    CORP
                             48,565       71.120        3,453,942.800
              SVB  FINANCIAL     GROUP
                              4,532      336.550         1,525,244.600
              SMITH   (A.O.)    CORP
                             11,351       54.750         621,467.250
              SNAP-ON    INC
                              4,129      172.670          712,954.430
              PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                             33,814       75.450        2,551,266.300
              ADVANCE    AUTO   PARTS
                              6,226      155.420          967,644.920
              EDISON    INTERNATIONAL
                             31,683       62.720        1,987,157.760
              SOUTHERN     CO
                             89,102       64.170        5,717,675.340
              TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             112,243        49.040        5,504,396.720
              SOUTHWEST     AIRLINES
                             11,791       44.810         528,354.710
              AT&T   INC
                             598,286        28.850        17,260,551.100
              CHEVRON    CORP
                             158,783        83.070        13,190,103.810
              STANLEY    BLACK   & DECKER
                             13,127       178.790         2,346,976.330
              INC
              STATE   STREET    CORP
                             29,758       70.050        2,084,547.900
              STARBUCKS     CORP
                             97,667       93.920        9,172,884.640
              STEEL   DYNAMICS     INC
                             17,547       33.910         595,018.770
              STRYKER    CORP
                             28,236       230.570         6,510,374.520
              NETFLIX    INC
                             36,888       480.240        17,715,093.120
              NORTONLIFELOCK        INC
                             48,955       19.350         947,279.250
              KNIGHT    SWIFT
              TRANSPORTATION        HOLDINGS         9,793       40.130         392,993.090
              INC
              SYNOPSYS     INC
                             12,716       219.330         2,789,000.280
              SYSCO   CORP
                             40,230       72.280        2,907,824.400
              INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              9,747      749.500         7,305,376.500
                                150/294


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              TELEFLEX     INC
                              4,002      368.450         1,474,536.900
              TEVA   PHARMACEUTICAL
                             88,322        9.620         849,657.640
              INDUSTRIES
              TERADYNE     INC
                             14,284       98.150        1,401,974.600
              TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                             76,972       151.490        11,660,488.280
              TEXTRON    INC
                             19,486       43.890         855,240.540
              THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                             33,098       468.590        15,509,391.820
              INC
              TIFFANY    & CO
                              8,733      131.170         1,145,507.610
              GLOBE   LIFE   INC
                              8,088       92.770         750,323.760
              DAVITA    INC
                              6,497      107.170          696,283.490
              TRACTOR    SUPPLY    CO
                              9,573      129.830         1,242,862.590
              TRIMBLE    INC
                             20,073       58.250        1,169,252.250
              TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              3,473      414.940         1,441,086.620
              TYSON   FOODS   INC
                             24,980       60.460        1,510,290.800
              UGI  CORP
                             16,326       37.150         606,510.900
              UNION   PACIFIC    CORP
                             56,971       201.260        11,465,983.460
              RAYTHEON     TECHNOLOGIES
                             127,099        67.890        8,628,751.110
              CORP
              UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                             79,603       353.690        28,154,785.070
              UNIVERSAL     HEALTH
                              6,153      132.510          815,334.030
              SERVICES     INC
              VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS
                              7,226      173.300         1,252,265.800
              INC
              VF  CORP
                             28,712       77.530        2,226,041.360
              VIACOMCBS     INC
                             45,361       30.070        1,364,005.270
              VERTEX    PHARMACEUTICALS
                             21,766       215.350         4,687,308.100
              INC
              VULCAN    MATERIALS     CO
                             11,057       140.020         1,548,201.140
              WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                             62,849       42.350        2,661,655.150
              INC
              WALMART    INC
                             118,990       145.560        17,320,184.400
              WASTE   MANAGEMENT      INC
                             35,061       123.380         4,325,826.180
              WATERS    CORP
                              5,211      225.310         1,174,090.410
              WEST   PHARMACEUTICAL
                              6,271      279.420         1,752,242.820
              SERVICES
              JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                              9,176      117.570         1,078,822.320
              VAIL   RESORTS    INC
                              3,109      260.320          809,334.880
              WESTERN    DIGITAL    CORP
                             25,867       41.270        1,067,531.090
              WABTEC    CORP
                             16,257       69.010        1,121,895.570
              WHIRLPOOL     CORP
                              5,029      183.050          920,558.450
              SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                             14,165       137.240         1,944,004.600
              WYNN   RESORTS    LTD
                              8,639       96.660         835,045.740
              NASDAQ    INC
                             10,097       127.130         1,283,631.610
              CME  GROUP   INC
                             30,562       168.710         5,156,115.020
              WILLIAMS     COS  INC
                             102,608        19.990        2,051,133.920
              LKQ  CORP
                             23,691       37.010         876,803.910
              ALLIANT    ENERGY    CORP
                             19,435       56.960        1,107,017.600
              WEC  ENERGY    GROUP   INC
                             26,631       104.850         2,792,260.350
                                151/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              CARMAX    INC
                             14,209       94.310        1,340,050.790
              XILINX    INC
                             20,586       122.450         2,520,755.700
              TJX  COMPANIES     INC
                             100,155        62.260        6,235,650.300
              ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                              4,227      345.020         1,458,399.540
              ZIONS   BANCORP    NA
                             13,142       38.980         512,275.160
              DAIRY   FARM   INTERNATIONAL
                             27,400        4.620         126,588.000
              HLDNGS
              HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                             108,700        4.200         456,540.000
              LTD
              JARDINE    MATHESON
                             17,800       50.910         906,198.000
              HOLDINGS     LTD
              JARDINE    STRATEGIC
                             17,100       23.370         399,627.000
              HOLDINGS     LTD
              ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                              9,381      125.050         1,173,094.050
              INC
              SIGNATURE     BANK
                              4,171      101.510          423,398.210
              CBRE   GROUP   INC
                             29,617       56.530        1,674,249.010
              LIBERTY    GLOBAL    PLC
                             12,732       20.690         263,425.080
              REGIONS    FINANCIAL     CORP
                             77,232       15.230        1,176,243.360
              DOMINO'S     PIZZA   INC
                              3,212      381.670         1,225,924.040
              T-MOBILE     US  INC
                             46,391       121.720         5,646,712.520
              LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                             27,755       58.570        1,625,610.350
              MOSAIC    CO/THE
                             28,249       17.620         497,747.380
              MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              3,209      525.040         1,684,853.360
              CELANESE     CORP
                              9,803      127.880         1,253,607.640
              DEXCOM    INC
                              7,690      339.530         2,610,985.700
              DISCOVERY     INC-A
                             10,423       22.920         238,895.160
              EXPEDIA    GROUP   INC
                             11,508       122.750         1,412,607.000
              CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                             18,475       30.110         556,282.250
              INC
              AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                             10,614       183.170         1,944,166.380
              LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                             34,023       20.120         684,542.760
              SERIES     C 
              INTERCONTINENTAL
                             46,643       98.000        4,571,014.000
              EXCHANGE     INC
              LIVE   NATION
                             13,804       65.260         900,849.040
              CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              2,229     1,243.050          2,770,758.450
              INC
              TRANSDIGM     GROUP   INC
                              4,416      574.380         2,536,462.080
              MASTERCARD      INC
                             74,970       334.780        25,098,456.600
              WESTERN    UNION   CO
                             35,367       21.660         766,049.220
              OWENS   CORNING
                              8,324       68.230         567,946.520
              LEIDOS    HOLDINGS     INC
                             11,057       94.940        1,049,751.580
              AERCAP    HOLDINGS     NV
                              8,807       34.780         306,307.460
              MELCO   RESORTS    &
                             17,350       18.100         314,035.000
              ENTERTAINMENT-ADR
              BROADRIDGE      FINANCIAL
                              9,176      146.250         1,341,990.000
              SOLUTIONS
                                152/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              PEOPLE'S     UNITED
                             40,369       12.960         523,182.240
              FINANCIAL     INC
              DELTA   AIR  LINES   INC
                             11,158       37.040         413,292.320
              INSULET    CORP
                              5,566      260.000         1,447,160.000
              DISCOVER     FINANCIAL
                             24,889       76.340        1,900,026.260
              TE  CONNECTIVITY       LTD
                             27,872       106.880         2,978,959.360
              MASIMO    CORP
                              4,505      243.040         1,094,895.200
              CONCHO    RESOURCES
                             16,401       51.500         844,651.500
              INC/MIDLAND      TX
              LULULEMON     ATHLETICA     INC
                             10,304       322.190         3,319,845.760
              VMWARE    INC
                              6,532      139.950          914,153.400
              MERCADOLIBRE       INC
                              3,718     1,226.030          4,558,379.540
              ULTA   BEAUTY    INC
                              4,538      265.490         1,204,793.620
              INVESCO    LTD
                             33,443       14.530         485,926.790
              MSCI   INC
                              7,090      379.820         2,692,923.800
              PHILIP    MORRIS
                             130,662        74.750        9,766,984.500
              INTERNATIONAL
              VISA   INC
                             141,564       213.310        30,197,016.840
              KEURIG    DR  PEPPER    INC
                             30,182       28.380         856,565.160
              AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                             15,412       163.510         2,520,016.120
              INC
              DISCOVERY     INC-C
                             30,421       20.725         630,475.220
              MARATHON     PETROLEUM     CORP
                             55,102       37.640        2,074,039.280
              FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                             11,744       79.700         935,996.800
              SECURITY     INC
              KINDER    MORGAN
                             172,897        12.890        2,228,642.330
              INC/DELAWARE
              XYLEM   INC
                             15,151       95.110        1,441,011.610
              LYONDELLBASELL
                             22,598       81.370        1,838,799.260
              INDUSTRIES      NV
              HUNTINGTON      INGALLS
                              3,484      161.540          562,805.360
              INDUSTRIES      INC
              SPLUNK    INC
                             13,312       187.880         2,501,058.560
              EPAM   SYSTEMS    INC
                              4,783      312.600         1,495,165.800
              APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                             14,814       43.960         651,223.440
              INC
              HCA  HEALTHCARE      INC
                             22,479       152.110         3,419,280.690
              VERISK    ANALYTICS     INC
                             12,967       195.100         2,529,861.700
              JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              4,273      150.620          643,599.260
              FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              7,095      279.030         1,979,717.850
              INC
              FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                             13,975       134.840         1,884,389.000
              FRANCISCO     CA
              NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                             23,392       140.240         3,280,494.080
              BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                             11,667       86.590        1,010,245.530
              HOLDING    CORP
              LEAR   CORP
                              4,681      137.390          643,122.590
              CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              8,622       86.040         741,836.880
                                153/294


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              SS&C   TECHNOLOGIES
                             20,243       64.170        1,298,993.310
              HOLDINGS     INC
              DOLLAR    GENERAL    CORP
                             20,975       210.560         4,416,496.000
              FORTINET     INC
                             10,939       111.300         1,217,510.700
              TESLA   INC
                             62,231       410.360        25,537,113.160
              GENERAL    MOTORS    CO
                             108,381        41.080        4,452,291.480
              XPO  LOGISTICS     INC
                              7,614      101.920          776,018.880
              ALLY   FINANCIAL     INC
                             30,122       29.120         877,152.640
              VOYA   FINANCIAL     INC
                             10,273       54.040         555,152.920
              APTIV   PLC
                             22,755       108.840         2,476,654.200
              PHILLIPS     66
                             37,121       58.140        2,158,214.940
              GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                              7,172      108.740          779,883.280
              FACEBOOK     INC
                             201,747       272.430        54,961,935.210
              IQVIA   HOLDINGS     INC
                             16,071       166.000         2,667,786.000
              DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                             16,000       33.725         539,600.000
              SERVICENOW      INC
                             15,964       481.280         7,683,153.920
              PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              8,043      242.720         1,952,196.960
              WORKDAY    INC
                             14,623       213.900         3,127,859.700
              ABBVIE    INC
                             147,971        98.870        14,629,892.770
              ZOETIS    INC
                             39,683       162.560         6,450,868.480
              NEWS   CORP/NEW-CL      A
                             30,263       16.270         492,379.010
              HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                             14,075       44.180         621,833.500
              CDW  CORP
                             11,563       137.530         1,590,259.390
              HOWMET    AEROSPACE     INC
                             30,749       23.000         707,227.000
              TWILIO    INC
                             10,273       266.260         2,735,288.980
              COUPA   SOFTWARE     INC
                              5,637      275.190         1,551,246.030
              SNAP   INC
                             75,279       38.540        2,901,252.660
              TRADE   DESK   INC  A
                              3,466      707.280         2,451,432.480
              LIBERTY    MEDIA   CORP-
                             19,546       41.150         804,317.900
              LIBERTY-C
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                              8,324       39.390         327,882.360
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                             14,205       39.680         563,654.400
              OKTA   INC
                              9,766      213.340         2,083,478.440
              BLACK   KNIGHT    INC
                             13,042       91.640        1,195,168.880
              BAKER   HUGHES    CO
                             51,005       17.600         897,688.000
              LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                             13,181       76.460        1,007,819.260
              ALTICE    USA  INC-A
                             28,646       29.820         854,223.720
              BROADCOM     INC
                             33,475       363.130        12,155,776.750
              RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                              6,207      277.010         1,719,401.070
              MONGODB    INC
                              4,188      230.060          963,491.280
              BURLINGTON      STORES    INC
                              5,602      233.480         1,307,954.960
              ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                             35,824       31.210        1,118,067.040
              VEEVA   SYSTEMS    INC
                             11,332       264.150         2,993,347.800
              TWITTER    INC
                             66,138       42.410        2,804,912.580
              SENSATA    TECHNOLOGIES
                             13,214       46.840         618,943.760
              HOLDING    PLC
              EVERGY    INC
                             18,388       58.590        1,077,352.920
              ALLEGION     PLC
                              7,469      115.150          860,055.350
              STERIS    PLC
                              7,390      189.480         1,400,257.200
                                154/294

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              DOCUSIGN     INC
                             14,553       198.310         2,886,005.430
              WIX.COM    LTD
                              4,454      244.170         1,087,533.180
              DROPBOX    INC
                             17,573       18.470         324,573.310
              KKR  & CO  INC
                             43,097       38.380        1,654,062.860
              PERRIGO    CO  PLC
                             10,553       48.510         511,926.030
              ZOOM   VIDEO
                             13,341       376.010         5,016,349.410
              COMMUNICATIONS        INC
              MODERNA    INC
                             23,007       76.050        1,749,682.350
              HILTON    WORLDWIDE
                             24,001       104.240         2,501,864.240
              HOLDINGS     INC
              ARAMARK                18,632       36.180         674,105.760
              CIGNA   CORP
                             30,953       220.200         6,815,850.600
              DELL   TECHNOLOGIES       INC
                             20,586       64.610        1,330,061.460
              DOW  INC
                             61,890       53.460        3,308,639.400
              AMCOR   PLC
                             130,000        11.860        1,541,800.000
              PINTEREST     INC
                             34,445       55.670        1,917,553.150
              PELOTON    INTERACTIVE      INC
                             16,480       105.210         1,733,860.800
              FOX  CORP-A
                             31,751       26.850         852,514.350
              FOX  CORP-B
                             13,009       26.700         347,340.300
              CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC
                             12,052       123.500         1,488,422.000
              AVANTOR    INC
                             36,868       26.120         962,992.160
              DYNATRACE     INC
                             15,949       34.360         548,007.640
              TRADEWEB     MARKETS    INC
                              7,065       57.930         409,275.450
              CARRIER    GLOBAL    CORP
                             69,248       37.810        2,618,266.880
              OTIS   WORLDWIDE     CORP
                             34,448       65.740        2,264,611.520
              UBER   TECHNOLOGIES       INC
                             79,977       47.000        3,758,919.000
              CORTEVA    INC
                             62,843       36.230        2,276,801.890
              MATCH   GROUP   INC
                             20,510       132.220         2,711,832.200
              SLACK   TECHNOLOGIES       INC
                             32,512       24.100         783,539.200
              BLACKSTONE      GROUP   INC
                             55,746       57.110        3,183,654.060
              CARLYLE    GROUP   INC
                             12,509       27.990         350,126.910
              DATADOG    INC
                             11,247       92.600        1,041,472.200
              INGERSOLL     RAND   INC
                             28,361       42.750        1,212,432.750
              PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              4,330      377.680         1,635,354.400
              AON  PLC
                             19,716       200.080         3,944,777.280
              IAC/INTERACTIVECORP                6,364      133.180          847,557.520
              SNOWFLAKE     INC
                              2,357      235.680          555,497.760
              ARISTA    NETWORKS     INC
                              5,042      257.400         1,297,810.800
              IHS  MARKIT    LTD
                             32,101       91.280        2,930,179.280
              FNF  GROUP
                             21,372       33.950         725,579.400
              CATALENT     INC
                             13,173       99.940        1,316,509.620
              SYNCHRONY     FINANCIAL
                             45,491       29.610        1,346,988.510
              CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                             34,959       32.800        1,146,655.200
              INC
              CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                              3,457       95.650         330,662.050
              CDK  GLOBAL    INC
                              9,969       49.370         492,169.530
              WAYFAIR    INC
                              5,543      242.710         1,345,341.530
              KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                             15,869       112.000         1,777,328.000
              INC
                                155/294


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              QORVO   INC
                             10,168       140.930         1,432,976.240
              LIBERTY    BROADBAND     CORP
                              2,947      147.800          435,566.600
              W/I
              LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                              8,307      148.280         1,231,761.960
              W/I
              AXALTA    COATING    SYSTEMS
                             17,018       28.040         477,184.720
              LTD
              GODADDY    INC
                             14,540       70.180        1,020,417.200
              NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                             26,204       15.310         401,183.240
              TRANSUNION                16,760       91.830        1,539,070.800
              SQUARE    INC
                             30,291       172.000         5,210,052.000
              DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                             61,404       61.760        3,792,311.040
              COCA-COLA     EUROPEAN
                             18,296       40.700         744,647.200
              PARTNERS     PLC
              TELADOC    HEALTH    INC
                              8,801      172.440         1,517,644.440
              WESTROCK     CO
                             22,778       41.730         950,525.940
              KRAFT   HEINZ   CO
                             56,879       30.480        1,733,671.920
              FORTIVE    CORP
                             25,981       69.800        1,813,473.800
              WASTE   CONNECTIONS      INC
                             22,342       107.080         2,392,381.360
              ALPHABET     INC-CL    A
                             25,136      1,737.720         43,679,329.920
              HEWLETT    PACKARD
                             105,599        9.910        1,046,486.090
              ENTERPRISE      CO
              PAYPAL    HOLDINGS     INC
                             93,493       183.360        17,142,876.480
              EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                             35,277       24.710         871,694.670
              SUNRUN    INC
                             10,000       53.590         535,900.000
              ZILLOW    GROUP   INC-C
                             12,061       100.390         1,210,803.790
              ALPHABET     INC-CL     C 
                             25,431      1,740.390         44,259,858.090
              BEIGENE    LTD  ADR
                              3,159      282.510          892,449.090
              ZSCALER    INC
                              6,193      127.760          791,217.680
              CABLE   ONE  INC
                               392    1,885.220           739,006.240
              LINDE   PLC
                             43,894       262.040        11,501,983.760
              ATHENE    HOLDING    LTD
                             11,847       40.910         484,660.770
              ROKU   INC
                              8,597      216.980         1,865,377.060
              AVALARA    INC
                              6,312      150.870          952,291.440
              CHARTER    COMMUNICATIONS
                             12,030       626.880         7,541,366.400
              INC
              VISTRA    CORP
                             38,032       20.180         767,485.760
     アメリカ・ドル　小計                      26,086,356               2,581,698,847.420
                                           (271,465,633,806)
     イギリス・ポン
              ANTOFAGASTA      PLC
                             31,798       11.220         356,773.560
     ド
              ASHTEAD    GROUP
                             38,916       31.700        1,233,637.200
              SEVERN    TRENT   PLC
                             21,933       24.940         547,009.020
              BHP  GROUP   PLC
                             176,526        16.642        2,937,745.690
              BARCLAYS     PLC
                            1,493,804         1.344        2,007,672.570
              BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                             82,283        6.084         500,609.770
              BT  GROUP   PLC
                             723,199        1.192         862,053.200
              BUNZL   PLC
                             28,834       24.150         696,341.100
              AVIVA   PLC
                             318,596        3.155        1,005,170.380
                                156/294


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              CRODA   INTERNATIONAL
                             10,391       66.600         692,040.600
              DIAGEO    PLC
                             195,420        29.765        5,816,676.300
              SCHRODERS     PLC
                             11,354       30.350         344,593.900
              DCC  PLC
                              7,898       55.800         440,708.400
              NATIONAL     GRID   PLC
                             290,859        9.442        2,746,290.670
              KINGFISHER      PLC
                             165,680        2.759         457,111.120
              BAE  SYSTEMS    PLC
                             273,749        4.636        1,269,100.360
              BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             194,304        26.920        5,230,663.680
              PLC
              HALMA   PLC
                             31,901       24.500         781,574.500
              NEXT   PLC
                             11,467       67.580         774,939.860
              IMPERIAL     BRANDS    PLC
                             78,235       13.365        1,045,610.770
              JOHNSON    MATTHEY    PLC
                             15,017       24.560         368,817.520
              ANGLO   AMERICAN     PLC
                             107,554        20.845        2,241,963.130
              COMPASS    GROUP   PLC
                             149,561        14.445        2,160,408.640
              HSBC   HOLDINGS     PLC
                            1,709,168         3.739        6,390,579.150
              LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             514,692        2.323        1,195,629.510
              PLC
              UNILEVER     PLC
                             98,261       46.810        4,599,597.410
              MORRISON     
                             230,212        1.666         383,533.190
              SUPERMARKETS
              UNITED    UTILITIES     GROUP
                             54,487        8.980         489,293.260
              PLC
              RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                             80,864        6.526         527,718.460
              GRP
              ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                             31,166       20.700         645,136.200
              PLC
              PEARSON    PLC
                             65,009        6.022         391,484.190
              PERSIMMON     PLC
                             28,126       26.820         754,339.320
              PRUDENTIAL      PLC
                             217,400        12.670        2,754,458.000
              RIO  TINTO   PLC
                             93,813       47.755        4,480,039.810
              VODAFONE     GROUP   PLC
                            2,224,388         1.166        2,593,636.400
              RECKITT    BENCKISER     GROUP
                             59,219       69.380        4,108,614.220
              PLC
              RELX   PLC
                             165,948        18.030        2,992,042.440
              RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             146,366        5.308         776,910.720
              ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                             670,969        1.070         717,936.830
              NATWEST    GROUP   PLC
                             423,054        1.416         599,044.460
              ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                             39,914       11.020         439,852.280
              SSE  PLC
                             88,646       13.500        1,196,721.000
              BP  PLC
                            1,692,291         2.417        4,090,267.340
              SAGE   GROUP   PLC(THE)
                             87,111        6.838         595,665.010
              SMITHS    GROUP   PLC
                             31,720       15.420         489,122.400
              SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              6,574      114.050          749,764.700
              PLC
              STANDARD     CHARTERED     PLC
                             220,443        4.175         920,349.520
              LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            6,109,041         0.321        1,961,002.160
              TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                             346,794        1.455         504,585.270
              TESCO   PLC
                             816,229        2.186        1,784,276.590
                                157/294


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              3I  GROUP   PLC
                             77,445       10.450         809,300.250
              SMITH   & NEPHEW    PLC
                             76,928       15.835        1,218,154.880
              GLAXOSMITHKLINE        PLC
                             420,949        14.676        6,177,847.520
              LONDON    STOCK   EXCHANGE
                             26,272       82.620        2,170,592.640
              PLC
              WPP  PLC
                             111,598        7.558         843,457.680
              ASTRAZENECA      PLC
                             110,084        85.300        9,390,165.200
              WHITBREAD     PLC
                             18,594       26.890         499,992.660
              INTERTEK     GROUP   PLC
                             13,842       60.300         834,672.600
              BURBERRY     GROUP   PLC
                             31,686       16.135         511,253.610
              INTERCONTINENTAL         HOTELS
                             13,315       46.270         616,085.050
              SAINSBURY     (J)  PLC
                             137,215        2.057         282,251.250
              ADMIRAL    GROUP   PLC
                             15,893       28.050         445,798.650
              THE  BERKELEY     GROUP
                             11,581       45.350         525,198.350
              HOLDINGS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A
                             346,240        11.792        4,082,862.080
              SHS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                             309,765        11.298        3,499,724.970
              SHS
              HIKMA   PHARMACEUTICALS
                             13,010       24.930         324,339.300
              PLC
              AVEVA   GROUP   PLC
                              5,704       41.100         234,434.400
              STANDARD     LIFE   ABERDEEN
                             206,313        2.670         550,855.710
              PLC
              EXPERIAN     PLC
                             75,976       30.180        2,292,955.680
              MONDI   PLC
                             39,767       16.970         674,845.990
              HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                             28,011       15.770         441,733.470
              OCADO   GROUP   PLC
                             39,210       21.640         848,504.400
              INFORMA    PLC
                             120,480        5.708         687,699.840
              GLENCORE     PLC
                             836,468        1.875        1,568,377.500
              GVC  HOLDINGS     PLC
                             49,618        9.852         488,836.530
              EVRAZ   PLC
                             48,765        3.754         183,063.810
              DIRECT    LINE   INSURANCE
                             112,694        2.850         321,177.900
              GROUP   PLC
              COCA-COLA     HBC  AG
                             15,208       21.370         324,994.960
              FERGUSON     PLC
                             18,896       80.000        1,511,680.000
              M&G  PLC
                             204,940        1.807         370,326.580
              JD  SPORTS    FASHION    PLC
                             32,086        7.974         255,853.760
              AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                             76,348        5.686         434,114.720
              MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             364,735        1.511         551,114.580
     イギリス・ポンド　小計                      24,720,820                125,621,378.300
                                           (17,514,132,563)
     イスラエル・
              BANK   HAPOALIM     BM
                             102,359        22.030        2,254,968.770
     シュケル
              BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                             130,703        17.600        2,300,372.800
              ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              1,760      389.000          684,640.000
              ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                             102,134        10.770        1,099,983.180
              ICL  GROUP   LTD
                             49,411       12.500         617,637.500
              NICE   LTD
                              4,902      789.900         3,872,089.800
                                158/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                             10,444       75.400         787,477.600
              AZRIELI    GROUP
                              2,291      196.000          449,036.000
     イスラエル・シュケル　小計                        404,004               12,066,205.650
                                             (375,258,996)
     オーストラリ
              RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                             16,854       69.490        1,171,184.460
     ア・ドル
              AUST   AND  NZ  BANKING
                             235,974        20.190        4,764,315.060
              GROUP   LT
              WESTPAC    BANKING
                             304,650        18.680        5,690,862.000
              CORPORATION
              FORTESCUE     METALS    GROUP
                             142,206        17.600        2,502,825.600
              LTD
              TELSTRA    CORP   LTD
                             364,409        2.900        1,056,786.100
              AMP  LTD
                             302,414        1.695         512,591.730
              ASX  LTD
                             15,573       81.170        1,264,060.410
              BHP  GROUP   LTD
                             247,453        36.030        8,915,731.590
              AMPOL   LTD
                             20,946       27.710         580,413.660
              COMPUTERSHARE       LT
                             38,040       13.550         515,442.000
              CSL  LIMITED
                             38,115       304.600        11,609,829.000
              REA  GROUP   LTD
                              4,119      132.900          547,415.100
              TRANSURBAN      GROUP
                             230,892        14.960        3,454,144.320
              COCA-COLA     AMATIL    LTD
                             52,693       12.710         669,728.030
              COCHLEAR     LTD
                              5,533      223.370         1,235,906.210
              ORIGIN    ENERGY    LTD
                             132,860        4.690         623,113.400
              COMMONWEALTH       BANK   OF
                             149,393        72.400        10,816,053.200
              AUSTRALIA
              RIO  TINTO   LIMITED
                             31,595       95.440        3,015,426.800
              APA  GROUP
                             94,106       10.790        1,015,403.740
              ARISTOCRAT      LEISU
                             51,717       32.730        1,692,697.410
              INSURANCE     AUSTRALIA
                             177,176        5.190         919,543.440
              GROUP   LT
              TPG  TELECOM    LTD
                             28,719        7.660         219,987.540
              JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                             39,839       36.210        1,442,570.190
              PLC
              ORICA   LTD
                             41,311       16.560         684,110.160
              CIMIC   GROUP   LTD
                              8,709       22.680         197,520.120
              LEND   LEASE   CORP   LTD
                             62,116       14.000         869,624.000
              BLUESCOPE     STEEL   LTD
                             36,941       16.200         598,444.200
              SYDNEY    AIRPORT
                             116,056        6.620         768,290.720
              MACQUARIE     GROUP   LTD
                             28,020       139.180         3,899,823.600
              SUNCORP    GROUP   LTD
                             117,454        9.150        1,074,704.100
              NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             269,278        21.260        5,724,850.280
              LTD
              NEWCREST     MINING    LTD
                             66,127       29.490        1,950,085.230
              OIL  SEARCH    LTD
                             197,895        3.310         655,032.450
              QANTAS    AIRWAYS    LIMITED
                             62,282        5.070         315,769.740
              QBE  INSURANCE     GROUP
                             117,359        9.860        1,157,159.740
              LIMITED
                                159/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              NORTHERN     STAR   RESOURCES
                             63,404       14.910         945,353.640
              LTD
              SANTOS    LTD
                             132,862        5.620         746,684.440
              SONIC   HEALTHCARE
                             40,148       34.600        1,389,120.800
              WASHINGTON      H SOUL
                              8,406       26.660         224,103.960
              PATTINSON     & CO  LTD
              TABCORP    HOLDINGS     LTD
                             205,649        3.970         816,426.530
              WESFARMERS      LTD
                             95,839       47.410        4,543,726.990
              WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                             86,196       19.660        1,694,613.360
              WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             106,718        37.640        4,016,865.520
              MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                              9,995       60.510         604,797.450
              LTD
              SEEK   LTD
                             25,899       23.760         615,360.240
              AUSNET    SERVICES
                             165,066        1.970         325,180.020
              AGL  ENERGY    LTD
                             49,076       13.230         649,275.480
              BRAMBLES     LTD
                             127,166        10.680        1,358,132.880
              CROWN   RESORTS    LTD
                             32,861        9.550         313,822.550
              EVOLUTION     MINING    LTD
                             140,964        5.780         814,771.920
              AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             150,150        3.950         593,092.500
              TREASURY     WINE   ESTATES
                             57,667        9.050         521,886.350
              LTD
              AFTERPAY     LTD
                             18,322       93.180        1,707,243.960
              MEDIBANK     PVT  LTD
                             206,910        2.760         571,071.600
              SOUTH32    LTD(AUD)
                             412,345        2.220         915,405.900
              COLES   GROUP   LTD
                             109,456        17.690        1,936,276.640
              WISETECH     GLOBAL    LTD
                              8,000       32.640         261,120.000
     オーストラリア・ドル　小計
                            6,101,923                107,695,778.060
                                            (8,243,034,853)
              AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                             20,578       95.490        1,964,993.220
     カナダ・ドル
              ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                             72,789       45.840        3,336,647.760
              INC
              BARRICK    GOLD   CORP
                             148,244        33.790        5,009,164.760
              ATCO   LTD
                              7,193       38.740         278,656.820
              BANK   OF  MONTREAL
                             53,729       87.570        4,705,048.530
              BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                             100,955        61.350        6,193,589.250
              NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                             29,132       68.500        1,995,542.000
              BCE  INC
                             11,673       55.740         650,653.020
              BROOKFIELD      ASSET
                             112,408        48.790        5,484,386.320
              MANAGEMENT
              BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                             28,192       25.400         716,076.800
              SAPUTO    INC
                             18,601       34.100         634,294.100
              BLACKBERRY      LTD
                             39,652        6.550         259,720.600
              ALGONQUIN     POWER   &
                             46,369       21.220         983,950.180
              UTILITIES     CO
              CGI  INC
                             19,859       89.640        1,780,160.760
              CCL  INDUSTRIES      INC
                             11,340       57.400         650,916.000
              CAE  INC
                             19,684       30.020         590,913.680
              CAMECO    CORP
                             32,627       12.570         410,121.390
              ROGERS    COMM-CL    B
                             31,543       59.380        1,873,023.340
                                160/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              CAN  IMPERIAL     BK  OF
                             37,542       105.520         3,961,431.840
              COMMERCE
              CANADIAN     NATURAL
                             100,758        27.150        2,735,579.700
              RESOURCES
              CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                              4,862      165.040          802,424.480
              CANADIAN     UTILITIES     LTD
                              9,119       31.510         287,339.690
              CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                             59,874       142.180         8,512,885.320
              YAMANA    GOLD   INC
                             84,317        7.030         592,748.510
              GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                             15,911       31.780         505,651.580
              OPEN   TEXT   CORP
                             21,795       53.310        1,161,891.450
              EMPIRE    CO  LTD
                             15,093       36.300         547,875.900
              KINROSS    GOLD   CORP
                             99,741       10.080        1,005,389.280
              RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                              9,963       87.730         874,053.990
              INC
              FORTIS    INC
                             38,963       54.800        2,135,172.400
              FIRST   QUANTUM    MINERALS
                             49,694       15.470         768,766.180
              LTD
              TELUS   CORP
                             31,890       24.590         784,175.100
              GREAT   WEST   LIFECO    INC
                             25,250       29.340         740,835.000
              IMPERIAL     OIL  LTD
                             21,542       22.040         474,785.680
              ENBRIDGE     INC
                             168,466        39.650        6,679,676.900
              IGM  FINANCIAL     INC
                              6,069       33.180         201,369.420
              MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             162,090        21.980        3,562,738.200
              LOBLAW    CO  LTD
                             15,136       65.980         998,673.280
              MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                             23,678       78.040        1,847,831.120
              SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                             48,404       59.520        2,881,006.080
              FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              2,072      413.140          856,026.080
              LTD
              METRO   INC
                             20,760       62.150        1,290,234.000
              EMERA   INC
                             18,876       56.380        1,064,228.880
              ONEX   CORP
                              6,646       62.150         413,048.900
              PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                             18,766       42.590         799,243.940
              POWER   CORP   OF  CANADA
                             46,551       28.210        1,313,203.710
              QUEBECOR     INC-B
                             16,042       33.330         534,679.860
              ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             119,582        99.400        11,886,450.800
              CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                             11,496       426.910         4,907,757.360
              LTD
              SHAW   COMM   INC-B
                             43,484       23.190        1,008,393.960
              SUNCOR    ENERGY    INC
                             130,806        19.070        2,494,470.420
              LUNDIN    MINING    CORP
                             43,480        8.720         379,145.600
              TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                             41,016       19.420         796,530.720
              THOMSON    REUTERS    CORP
                             15,049       108.680         1,635,525.320
              TORONTO    DOMINION     BANK
                             151,245        64.480        9,752,277.600
              (THE)   C$
              TC  ENERGY    CORP
                             78,459       55.710        4,370,950.890
              WESTON    (GEORGE)     LTD
                              6,184       99.610         615,988.240
              INTACT    FINANCIAL     CORP
                             12,515       133.250         1,667,623.750
              WHEATON    PRECIOUS     METALS
                             36,085       57.650        2,080,300.250
              CORP
                                161/294


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              CONSTELLATION       SOFTWARE
                              1,731     1,477.760          2,558,002.560
              INC
              FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                             16,165       176.610         2,854,900.650
              B2GOLD    CORP
                             101,675        7.830         796,115.250
              CI  FINANCIAL     CORP
                             20,285       16.490         334,499.650
              KEYERA    CORP
                             16,668       21.010         350,194.680
              PARKLAND     CORP
                             10,583       39.800         421,203.400
              ALTAGAS    LTD
                             23,944       17.930         429,315.920
              PEMBINA    PIPELINE     CORP
                             43,740       30.780        1,346,317.200
              DOLLARAMA     INC
                             23,536       49.470        1,164,325.920
              CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                             80,721        5.720         461,724.120
              TMX  GROUP   LTD
                              5,058      125.400          634,273.200
              KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                             21,840       57.570        1,257,328.800
              INTER   PIPELINE     LTD
                             41,863       13.420         561,801.460
              NUTRIEN    LTD
                             47,550       55.030        2,616,676.500
              CRONOS    GROUP   INC
                             16,000        9.490         151,840.000
              SSR  MINING    INC
                             18,000       23.980         431,640.000
              WSP  GLOBAL    INC
                             10,194       90.010         917,561.940
              IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              8,104       56.860         460,793.440
              AIR  CANADA
                             10,722       20.120         215,726.640
              RESTAURANT      BRANDS
                             25,176       76.210        1,918,662.960
              INTERNATIONAL       INC
              SHOPIFY    INC
                              8,980     1,154.970         10,371,630.600
              CANOPY    GROWTH    CORP
                             18,634       30.890         575,604.260
              HYDRO   ONE  LTD
                             27,340       29.650         810,631.000
     カナダ・ドル　小計                       3,272,348                159,087,010.060
                                           (12,825,594,751)
     シンガポール・
              SINGAPORE     TECH   ENG
                             125,000        3.770         471,250.000
     ドル
              DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             155,700        24.400        3,799,080.000
              CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                             36,400        7.070         257,348.000
              JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                              5,944       19.990         118,820.560
              LTD
              SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                             68,900        9.000         620,100.000
              CAPITALAND      LTD
                             204,515        2.770         566,506.550
              GENTING    SINGAPORE     LTD
                             426,800        0.735         313,698.000
              KEPPEL    CORP   LTD
                             134,900        4.860         655,614.000
              OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             271,653        9.430        2,561,687.790
              CORP
              SINGAPORE
                             676,822        2.220        1,502,544.840
              TELECOMMUNICATIONS
              SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                             160,850        3.910         628,923.500
              UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             102,400        21.260        2,177,024.000
              UOL  GROUP   LIMITED
                             40,500        6.990         283,095.000
              VENTURE    CORP   LTD
                             21,000       19.260         404,460.000
              WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             142,300        4.300         611,890.000
              YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                             188,800        0.965         182,192.000
              HOLDINGS     LTD
     シンガポール・ドル　小計                       2,762,484                15,154,234.240
                                162/294


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            (1,182,636,440)
              CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                             208,841        10.750        2,245,040.750
     スイス・フラン
              LOGITECH     INTL-REG
                             14,429       71.600        1,033,116.400
              NESTLE    SA-REGISTERED
                             249,626       104.460        26,075,931.960
              CIE  FINANC    RICHEMONT
                             43,922       75.460        3,314,354.120
              ROCHE   HOLDING    AG-
                             58,925       305.250        17,986,856.250
              GENUSSCHEIN
              SCHINDLER     HOLDING-PART
                              3,467      243.400          843,867.800
              CERT
              SIKA   INHABER
                             11,880       230.000         2,732,400.000
              SGS  SA-REG
                               492    2,595.000          1,276,740.000
              NOVARTIS     AG-REG    SHS
                             186,615        77.320        14,429,071.800
              BALOISE    HOLDING    AG  -R
                              4,259      148.600          632,887.400
              BARRY   CALLEBAUT     AG
                               265    1,994.000           528,410.000
              CLARIANT     AG-REG
                             19,979       18.060         360,820.740
              SWISSCOM     AG-REG
                              2,159      476.600         1,028,979.400
              ABB  LTD
                             152,415        24.840        3,785,988.600
              ADECCO    GROUP   AG-REG
                             12,944       53.920         697,940.480
              GEBERIT    AG
                              3,181      548.600         1,745,096.600
              LONZA   GROUP   AG-REG
                              6,246      576.200         3,598,945.200
              LINDT   & SPRUENGLI     PART
                               95    7,630.000           724,850.000
              LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                9   82,900.000           746,100.000
              GIVAUDAN-REG                 768    3,670.000          2,818,560.000
              ZURICH    INSURANCE     GROUP
                             12,545       340.900         4,276,590.500
              AG
              LAFARGEHOLCIM       LTD
                             43,996       46.330        2,038,334.680
              TEMENOS    GROUP
                              5,723      113.400          648,988.200
              SONOVA    HOLDING    AG
                              4,698      244.600         1,149,130.800
              KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                              4,518      186.000          840,348.000
              STRAUMANN     HOLDING    AG
                               919    1,074.000           987,006.000
              THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                              2,441      228.200          557,036.200
              THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              4,592       44.380         203,792.960
              SCHINDLER     NAMEN
                              1,663      241.600          401,780.800
              SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                              2,761      379.700         1,048,351.700
              BANQUE    CANTONALE     VAUD
                              2,500       96.400         241,000.000
              VIFOR   PHARMA    AG
                              3,465      125.300          434,164.500
              EMS-CHEMIE      HOLDING
                               633     825.500          522,541.500
              SWISS   PRIME   SITE   AG
                              5,990       84.350         505,256.500
              PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              1,515      919.600         1,393,194.000
              AG
              JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                             17,849       48.960         873,887.040
              SWISS   RE  LTD
                             24,871       79.580        1,979,234.180
              ALCON   INC
                             41,312       59.100        2,441,539.200
              UBS  GROUP   AG
                             306,864        12.480        3,829,662.720
     スイス・フラン　小計                       1,469,372                110,977,796.980
                                           (12,760,227,097)
     スウェーデン・
              ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                             53,126       421.100        22,371,358.600
     クローナ
              ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                             36,051       367.600        13,252,347.600
                                163/294


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ERICSSON     LM-B   SHS
                             245,215        99.820        24,477,361.300
              LUNDBERGS     B
                              7,382      442.000         3,262,844.000
              SKF  AB-B   SHS
                             34,849       208.300         7,259,046.700
              SANDVIK    AB
                             93,940       181.250        17,026,625.000
              SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             130,827        90.400        11,826,760.800
              BAN-A
              SKANSKA    AB-B   SHS
                             31,653       212.400         6,723,097.200
              SWEDBANK     AB
                             71,958       156.940        11,293,088.520
              SVENSKA    CELLULOSA     AB-B
                             52,945       130.000         6,882,850.000
              SHS
              SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                             126,411        83.780        10,590,713.580
              SHS
              VOLVO   AB-B   SHS
                             121,239       193.700        23,483,994.300
              SWEDISH    MATCH   AB
                             13,845       661.600         9,159,852.000
              TELE2   AB-B   SHS
                             47,055       108.000         5,081,940.000
              INDUSTRIVARDEN         C 
                             11,403       249.500         2,845,048.500
              ELECTROLUX      AB-SER    B
                             19,191       199.100         3,820,928.100
              SECURITAS     AB-B   SHS
                             24,098       145.600         3,508,668.800
              INVESTOR     AB-B   SHS
                             37,641       589.600        22,193,133.600
              HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                             68,814       175.000        12,042,450.000
              ASSA   ABLOY   AB-B
                             87,021       219.100        19,066,301.100
              TELIA   CO  AB
                             210,477        35.680        7,509,819.360
              LUNDIN    ENERGY    AB
                             14,739       202.300         2,981,699.700
              BOLIDEN    AB
                             21,855       269.100         5,881,180.500
              ALFA   LAVAL   AB
                             23,343       197.000         4,598,571.000
              KINNEVIK     AB-B
                             21,722       392.050         8,516,110.100
              ICA  GRUPPEN    AB
                              9,009      409.900         3,692,789.100
              HUSQVARNA     AB-B   SHS
                             33,692       86.840        2,925,813.280
              NIBE   INDUSTRIER      AB
                             23,117       233.500         5,397,819.500
              HEXAGON    AB
                             24,223       684.000        16,568,532.000
              EPIROC    AB-A
                             60,750       143.800         8,735,850.000
              EPIROC    AB-B
                             30,899       136.900         4,230,073.100
              ESSITY    AB-B
                             52,143       269.000        14,026,467.000
              EQT  AB
                             20,934       186.450         3,903,144.300
              EVOLUTION     GAMING    GROUP
                             10,916       637.000         6,953,492.000
              AB
              NORDEA    BANK   ABP
                             273,625        77.330        21,159,421.250
              INVESTMENT      AB  LATOUR
                             14,945       228.200         3,410,449.000
     スウェーデン・クローナ　小計                       2,161,053                356,659,640.890
                                            (4,354,814,215)
     デンマーク・ク
              CARLSBERG     AS-B
                              8,656      949.200         8,216,275.200
     ローネ
              A P MOLLER    A/S
                               568    10,755.000          6,108,840.000
              AP  MOLLER    MAERSK    A
                               255    9,885.000          2,520,675.000
              DANSKE    BANK   A/S
                             59,305       99.040        5,873,567.200
              GENMAB    A/S
                              5,641     2,299.000         12,968,659.000
              NOVOZYMES-B      SHS
                             17,740       368.000         6,528,320.000
              NOVO   NORDISK    A/S-B
                             144,558       421.600        60,945,652.800
              GN  STORE   NORD   A/S
                             10,133       461.700         4,678,406.100
                                164/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                             16,538      1,134.000         18,754,092.000
              COLOPLAST-B                9,511      929.400         8,839,523.400
              DSV  PANALPINA     A S
                             17,560      1,021.000         17,928,760.000
              DEMANT    A/S
                              7,244      227.100         1,645,112.400
              H LUNDBECK     A/S
                              4,840      189.350          916,454.000
              TRYG   A/S
                             11,107       188.500         2,093,669.500
              PANDORA    A/S
                              8,251      579.400         4,780,629.400
              CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                              9,336      640.200         5,976,907.200
              A/S
              AMBU   A/S  B
                             14,156       200.000         2,831,200.000
              ORSTED    A/S
                             15,500      1,079.500         16,732,250.000
     デンマーク・クローネ　小計                        360,899               188,338,993.200
                                            (3,143,377,797)
              AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                             110,226        7.600         837,717.600
     ド・ドル        LTD
              RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                             29,894       15.500         463,357.000
              A2  MILK   CO  LTD
                             55,091       15.330         844,545.030
              FISHER    & PAYKEL
                             49,044       32.430        1,590,496.920
              SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             159,623        4.720         753,420.560
              MIGHTY    RIVER   POWER   LTD
                             61,734        5.830         359,909.220
              MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             124,162        6.145         762,975.490
     ニュージーランド・ドル　小計                        589,774                5,612,421.820
                                             (403,028,011)
     ノルウェー・ク
              MOWI   ASA
                             35,183       179.450         6,313,589.350
     ローネ
              DNB  ASA
                             80,709       151.800        12,251,626.200
              NORSK   HYDRO   ASA
                             93,139       31.140        2,900,348.460
              TELENOR    ASA
                             63,038       153.350         9,666,877.300
              ORKLA   ASA
                             65,283       87.540        5,714,873.820
              EQUINOR    ASA
                             83,149       135.400        11,258,374.600
              YARA   INTERNATIONAL       ASA
                             15,193       356.400         5,414,785.200
              GJENSIDIGE      FORSIKRING
                             16,683       191.000         3,186,453.000
              ASA
              ADEVINTA     ASA
                             22,265       141.700         3,154,950.500
              SCHIBSTED     ASA
                              7,445      320.000         2,382,400.000
     ノルウェー・クローネ　小計                        482,087               62,244,278.430
                                             (727,013,172)
              CRH  PLC
                             66,036       33.940        2,241,261.840
     ユーロ
              FLUTTER    ENTERTAINMENT
                             13,105       143.200         1,876,636.000
              PLC
              KERRY   GROUP   PLC-A
                             13,475       116.600         1,571,185.000
              KINGSPAN     GROUP   PLC
                             13,452       76.950        1,035,131.400
              UMICORE                17,654       34.240         604,472.960
              AIR  LIQUIDE
                             39,352       141.150         5,554,534.800
              AIRBUS    SE
                             49,650       87.920        4,365,228.000
              AXA  SA
                             162,082        18.068        2,928,497.570
              VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                             44,117       18.860         832,046.620
              ADIDAS    AG
                             15,912       281.500         4,479,228.000
              ASSICURAZIONI       GENERALI
                             97,569       13.470        1,314,254.430
                                165/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              DASSAULT     AVIATION     SA
                               295     889.000          262,255.000
              DANONE                51,855       54.060        2,803,281.300
              SAFRAN    SA
                             26,914       118.750         3,196,037.500
              INTESA    SANPAOLO
                            1,394,419         1.844        2,571,308.630
              BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                             28,642       69.500        1,990,619.000
              AG
              ACCOR   SA
                             17,380       28.520         495,677.600
              BOUYGUES                17,572       33.320         585,499.040
              BNP  PARIBAS
                             93,396       42.200        3,941,311.200
              THALES    SA
                              8,549       73.460         628,009.540
              CAPGEMINI     SA
                             13,568       114.800         1,557,606.400
              UNICREDIT     SPA
                             173,574        8.140        1,412,892.360
              NATIXIS                70,166        2.409         169,029.890
              KONINKLIJKE      DSM  NV
                             14,438       141.150         2,037,923.700
              COMMERZBANK      AG
                             83,118        4.941         410,686.030
              EIFFAGE                6,494       83.100         539,651.400
              FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                             34,713       37.700        1,308,680.100
              UNITED    INTERNET
                              9,882       29.980         296,262.360
              FUCHS   PETROLUB     SE  PREF
                              5,546       46.400         257,334.400
              PUBLICIS     GROUPE
                             18,595       36.630         681,134.850
              FAURECIA                6,117       37.540         229,632.180
              IBERDROLA     SA
                             499,273        11.060        5,521,959.380
              ENI  SPA
                             219,331        7.678        1,684,023.410
              JERONIMO     MARTINS
                             19,517       13.990         273,042.830
              KBC  GROUPE
                             21,038       54.000        1,136,052.000
              HANNOVER     RUECK   SE
                              4,868      150.100          730,686.800
              WARTSILA     OYJ
                             34,935        7.960         278,082.600
              L'OREAL                21,014       315.400         6,627,815.600
              LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                             23,231       474.000        11,011,494.000
              VUITTON    SE
              GEA  GROUP   AG
                             11,838       28.380         335,962.440
              BOLLORE                71,347        3.410         243,293.270
              MEDIOBANCA      SPA
                             57,442        7.280         418,177.760
              MICHELIN(CGDE)-B                14,802       103.700         1,534,967.400
              CONTINENTAL      AG
                              8,803      107.050          942,361.150
              DEUTSCHE     POST   AG-REG
                             83,086       38.540        3,202,134.440
              SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                             21,206       25.830         547,750.980
              ENERGY
              OMV  AG
                             12,817       25.960         332,729.320
              VERBUND    AG
                              4,908       53.650         263,314.200
              PERNOD-RICARD                17,811       160.100         2,851,541.100
              PEUGEOT    SA
                             47,343       18.395         870,874.480
              PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                             12,649       54.400         688,105.600
              PFD
              RENAULT    SA
                             14,917       27.815         414,916.350
              REPSOL    SA
                             124,165        7.646         949,365.590
              REMY   COINTREAU
                              1,860      151.800          282,348.000
              MERCK   KGAA
                             10,841       129.000         1,398,489.000
                                166/294


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              COMPAGNIE     DE  SAINT-
                             44,560       38.900        1,733,384.000
              GOBAIN
              RWE  AG
                             53,941       32.630        1,760,094.830
              SEB  SA
                              1,551      141.800          219,931.800
              SOCIETE    GENERALE-A
                             69,595       16.202        1,127,578.190
              VINCI   S.A.
                             43,513       88.060        3,831,754.780
              SODEXO                7,075       72.820         515,201.500
              SOFINA                1,382      250.000          345,500.000
              SOLVAY    SA
                              5,563       87.200         485,093.600
              SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                             45,834       119.050         5,456,537.700
              VIVENDI    SA
                             70,995       25.480        1,808,952.600
              SAP  SE
                             87,580       99.090        8,678,302.200
              TELEFONICA      S.A
                             403,880        3.386        1,367,537.680
              TOTAL   SE
                             206,028        33.055        6,810,255.540
              VALEO                19,653       31.000         609,243.000
              E.ON   SE
                             188,262        9.378        1,765,521.030
              VOEST-ALPINE       AG
                              9,875       25.460         251,417.500
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              8,602       84.850         729,879.700
              SIEMENS    AG-REG
                             63,902       118.400         7,565,996.800
              UPM-KYMMENE      OYJ
                             44,829       26.700        1,196,934.300
              ING  GROEP   NV-CVA
                             329,234        7.461        2,456,414.870
              PUMA   AG
                              7,534       79.840         601,514.560
              BAYER   AG
                             84,197       47.590        4,006,935.230
              STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                             53,250       13.890         739,642.500
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                             14,859       92.980        1,381,589.820
              VORZUG
              DAIMLER    AG
                             72,434       53.000        3,839,002.000
              BASF   SE
                             76,828       57.520        4,419,146.560
              BEIERSDORF      AG
                              8,371       99.460         832,579.660
              HOCHTIEF     AG
                              1,707       78.100         133,316.700
              HEIDELBERGCEMENT         AG
                             12,031       58.340         701,888.540
              FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                             17,842       73.300        1,307,818.600
              AG  & CO
              ORANGE               169,379        10.035        1,699,718.260
              SAMPO   OYJ-A   SHS
                             40,512       37.710        1,527,707.520
              RANDSTAD     NV
                              9,362       51.280         480,083.360
              ALLIANZ    SE
                             35,019       192.520         6,741,857.880
              ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             238,662        4.357        1,039,850.330
              KONINKLIJKE      AHOLD
                             92,201       22.930        2,114,168.930
              DELHAIZE     NV
              HERMES    INTL
                              2,667      833.000         2,221,611.000
              ENDESA    S.A.
                             27,736       24.130         669,269.680
              DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                             27,990        9.548         267,248.520
              ERSTE   GROUP   BANK   AG
                             24,204       21.780         527,163.120
              MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                             11,715       243.100         2,847,916.500
              REG
              ARCELOR    MITTAL    (NL)
                             61,594       13.440         827,823.360
              DASSAULT     SYSTEMES     SA
                             11,280       149.450         1,685,796.000
                                167/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                             21,395       25.780         551,563.100
              SERV
              HEINEKEN     NV
                             22,683       93.140        2,112,694.620
              AKZO   NOBEL
                             16,208       85.360        1,383,514.880
              ASML   HOLDING    NV
                             35,438       340.700        12,073,726.600
              AEGON   NV
                             150,349        2.905         436,763.840
              BANKINTER     S.A.
                             57,960        4.129         239,316.840
              VOLKSWAGEN      AG
                              2,758      158.000          435,764.000
              VOLKSWAGEN      AG  PFD
                             15,599       149.820         2,337,042.180
              BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             578,251        3.091        1,787,373.840
              ARGENTA
              KERING                6,306      611.000         3,852,966.000
              CNP  ASSURANCES
                             13,987       12.000         167,844.000
              FORTUM    OYJ
                             39,409       17.535         691,036.810
              AGEAS                14,365       39.460         566,842.900
              UCB  SA
                             10,571       96.100        1,015,873.100
              NEMETSCHEK      SE
                              5,095       62.350         317,673.250
              THYSSENKRUPP       AG
                             27,110        5.018         136,037.980
              CARREFOUR     SA
                             49,926       14.080         702,958.080
              NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                             23,612       18.370         433,752.440
              ATOS   SE
                              8,972       64.900         582,282.800
              NOKIA   OYJ
                             476,230        3.111        1,481,551.530
              KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                             76,388       44.650        3,410,724.200
              WOLTERS    KLUWER-CVA
                             23,137       73.740        1,706,122.380
              SANOFI                94,862       84.690        8,033,862.780
              STMICROELECTRONICS          NV
                             54,176       28.640        1,551,600.640
              ELISA   OYJ
                             10,787       45.320         488,866.840
              BANCO   SANTANDER     SA
                            1,418,804         2.313        3,281,693.650
              RED  ELECTRICA     DE
                             34,596       16.215         560,974.140
              CORPORACION      SA
              QIAGEN    N.V.
                             17,974       38.760         696,672.240
              DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                             165,949        9.063        1,503,995.780
              BMW  VORZUG
                              4,116       51.750         213,003.000
              ENEL   SPA
                             675,152        8.047        5,432,948.140
              COLRUYT    NV
                              4,673       48.380         226,079.740
              VOPAK   (KON.)
                              5,364       44.400         238,161.600
              DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             285,762        14.775        4,222,133.550
              SARTORIUS     AG
                              3,044      351.800         1,070,879.200
              LEONARDO     SPA
                             28,316        5.420         153,472.720
              UBISOFT    ENTERTAINMENT
                              7,686       73.620         565,843.320
              INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             105,299        26.180        2,756,727.820
              CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                              3,771      114.300          431,025.300
              KONINKLIJKE      KPN  NV
                             291,029        2.445         711,565.900
              EUROFINS     SCIENTIFIC
                              1,133      695.000          787,435.000
              TELEPERFORMANCE                4,699      269.500         1,266,380.500
              DEUTSCHE     BOERSE    AG
                             15,851       129.000         2,044,779.000
              EURAZEO                2,748       50.000         137,400.000
              GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              9,904       80.000         792,320.000
              SA
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              FRAPORT    AG
                              3,149       48.540         152,852.460
              HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                             10,004       81.350         813,825.400
              INDITEX                92,847       27.270        2,531,937.690
              JC  DECAUX    SA
                              6,058       18.840         114,132.720
              ANDRITZ    AG
                              6,265       33.800         211,757.000
              MAPFRE    SA
                             84,474        1.606         135,665.240
              ESSILORLUXOTTICA                23,967       120.000         2,876,040.000
              SNAM   SPA
                             171,294        4.530         775,961.820
              CREDIT    AGRICOLE     SA
                             98,685        8.848         873,164.880
              ORPEA                4,932      109.050          537,834.600
              ENAGAS                23,477       19.845         465,901.060
              WENDEL                2,220       91.650         203,463.000
              TENARIS    SA
                             36,959        5.594         206,748.640
              TELECOM    ITALIA    SPA
                             762,675        0.335         255,496.120
              TELECOM    ITALIA-RNC
                             497,596        0.342         170,177.830
              ATLANTIA     SPA
                             37,690       15.520         584,948.800
              ILIAD   SA
                              1,046      168.600          176,355.600
              PROXIMUS                13,739       17.005         233,631.690
              SES  FDR
                             28,847        7.992         230,545.220
              TERNA   SPA
                             113,654        6.174         701,699.790
              BIOMERIEUX                3,248      114.000          370,272.000
              GRIFOLS    SA
                             23,518       26.180         615,701.240
              FERROVIAL     SA
                             40,192       23.450         942,502.400
              LANXESS    AG
                              6,856       51.560         353,495.360
              NESTE   OYJ
                             36,796       53.220        1,958,283.120
              RAIFFEISEN      BANK
                              9,641       15.270         147,218.070
              INTERNATIONAL
              RECORDATI     SPA
                             10,303       44.480         458,277.440
              GALAPAGOS     NV
                              3,426      102.950          352,706.700
              DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                             55,304        9.590         530,365.360
              MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              4,168      202.000          841,936.000
              AG
              KONE   OYJ
                             28,383       73.360        2,082,176.880
              ELIA   GROUP
                              2,862       90.200         258,152.400
              SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              2,387      299.600          715,145.200
              ENGIE               154,115        11.975        1,845,527.120
              ALSTOM                15,712       44.600         700,755.200
              TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                              3,634       33.560         121,957.040
              ELECTRICITE      DE  FRANCE
                             54,778       10.980         601,462.440
              IPSEN   SA
                              3,646       83.900         305,899.400
              DEUTSCHE     WOHNEN
                             29,097       41.360        1,203,451.920
              ARKEMA    SA
                              6,393       91.360         584,064.480
              LEGRAND    SA
                             21,521       71.960        1,548,651.160
              UNILEVER     NV
                             122,376        52.020        6,365,999.520
              ADP                2,313      113.100          261,600.300
              ORION   OYJ
                              8,051       38.970         313,747.470
              GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                             40,088        8.874         355,740.910
              SHRS
              SYMRISE    AG
                             11,308       102.800         1,162,462.400
                                169/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              SCOR   SE
                             15,667       29.000         454,343.000
              SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                             17,397       36.220         630,119.340
              PRYSMIAN     SPA
                             22,328       25.020         558,646.560
              DIASORIN     SPA
                              2,223      166.000          369,018.000
              CAIXABANK               307,331        2.036         625,725.910
              BUREAU    VERITAS    SA
                             23,179       21.240         492,321.960
              GETLINK                37,646       14.420         542,855.320
              SUEZ   SA
                             26,620       16.085         428,182.700
              AMADEUS    IT  GROUP   SA
                             38,173       58.020        2,214,797.460
              BRENNTAG     AG
                             12,353       57.900         715,238.700
              EVONIK    INDUSTRIES      AG
                             17,116       23.650         404,793.400
              EDENRED                19,188       47.000         901,836.000
              TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                             98,385        2.302         226,482.270
              HOLDING    AG
              LEG  IMMOBILIEN      AG
                              5,934      114.920          681,935.280
              KION   GROUP   AG
                              5,903       71.040         419,349.120
              VONOVIA    SE
                             43,096       55.380        2,386,656.480
              KNORR-BREMSE       AG
                              6,860      102.860          705,619.600
              SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                             21,468       39.020         837,681.360
              FERRARI    NV
                             10,596       173.100         1,834,167.600
              METRO   AG
                             10,774        8.542         92,031.500
              CNH  INDUSTRIAL      NV
                             77,951        8.086         630,311.780
              AROUNDTOWN      SA
                             83,054        5.236         434,870.740
              LA  FRANCAISE     DES  JEUX
                              8,092       33.380         270,110.960
              SAEM
              MONCLER    SPA
                             17,567       39.710         697,585.570
              NEXI   SPA
                             33,176       14.810         491,336.560
              TEAMVIEWER      AG
                             11,117       37.160         413,107.720
              PROSUS    NV
                             40,543       89.380        3,623,733.340
              FERROVIAL     SA-RTS
                             40,192        0.234          9,404.920
              SIEMENS    ENERGY    AG
                             31,959       20.500         655,159.500
              WORLDLINE     SA
                             20,129       73.560        1,480,689.240
              NN  GROUP   NV
                             25,274       34.130         862,601.620
              FINECOBANK      SPA
                             53,818       12.040         647,968.720
              ARGENX    SE
                              3,879      214.800          833,209.200
              ZALANDO    SE
                             13,039       76.420         996,440.380
              FIAT   CHRYSLER
                             94,487       12.220        1,154,631.140
              AUTOMOBILES      NV
              AENA   SME  SA
                              5,338      148.200          791,091.600
              CELLNEX    TELECOM    SAU
                             27,234       51.160        1,393,291.440
              JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV
                             10,836       90.960         985,642.560
              ABN  AMRO   BANK   NV
                             34,251        8.704         298,120.700
              EXOR   NV
                              7,971       53.980         430,274.580
              ALTICE    EUROPE    NV
                             56,763        4.285         243,229.450
              SCOUT24    AG
                              9,670       66.300         641,121.000
              COVESTRO     AG
                             16,337       44.870         733,041.190
              ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                             63,579       56.730        3,606,836.670
              SA/NV
              POSTE   ITALIANE     SPA
                             40,015        8.046         321,960.690
                                170/294


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              AMUNDI    SA
                              4,119       66.650         274,531.350
              INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                             23,344       10.050         234,607.200
              ITALIANE     SPA
              ADYEN   NV
                              1,516     1,548.000          2,346,768.000
              PIRELLI    &  C  SPA
                             34,086        4.233         144,286.030
              UNIPER    SE
                             18,203       26.700         486,020.100
              DELIVERY     HERO   SE
                             10,974       107.150         1,175,864.100
     ユーロ　小計                      16,075,795                337,716,563.980
                                           (41,974,791,737)
              ASM  PACIFIC    TECH
                             32,900       79.900        2,628,710.000
     香港・ドル
              HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             164,000        20.800        3,411,200.000
              BANK   OF  EAST   ASIA
                             103,860        15.120        1,570,363.200
              CLP  HOLDINGS     LTD
                             134,500        72.550        9,757,975.000
              PCCW   LTD
                             331,000        4.720        1,562,320.000
              CK  INFRASTRUCTURE
                             49,500       39.450        1,952,775.000
              HOLDINGS     LTD
              HONG   KONG   EXCHANGES
                             100,340       380.600        38,189,404.000
              &CLEAR
              MTR  CORP
                             126,000        40.200        5,065,200.000
              HANG   SENG   BANK   LTD
                             65,700       131.800         8,659,260.000
              HENDERSON     LAND
                             115,450        30.700        3,544,315.000
              DEVELOPMENT
              POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             134,500        40.900        5,501,050.000
              LTD
              HONG   KONG   & CHINA   GAS
                             913,292        11.640        10,630,718.880
              GALAXY    ENTERTAINMENT
                             177,000        61.250        10,841,250.000
              GROUP   LTD
              KERRY   PROPERTIES      LTD
                             68,500       21.150        1,448,775.000
              BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             317,500        24.150        7,667,625.000
              LTD
              NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             121,066        39.750        4,812,373.500
              SINO   LAND   CO
                             255,400        9.680        2,472,272.000
              SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             108,500       104.000        11,284,000.000
              SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                             49,500       40.750        2,017,125.000
              TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             116,500        99.950        11,644,175.000
              SJM  HOLDINGS     LTD
                             156,000        9.630        1,502,280.000
              WYNN   MACAU   LTD
                             124,400        13.700        1,704,280.000
              AIA  GROUP   LTD
                            1,016,027         87.000        88,394,349.000
              HKT  TRUST   / HKT  LTD
                             289,000        10.000        2,890,000.000
              SANDS   CHINA   LTD
                             198,800        32.600        6,480,880.000
              MICROPORT     SCIENTIFIC
                             66,000       30.600        2,019,600.000
              CORP
              SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             104,200        23.200        2,417,440.000
              WHARF   REAL   ESTATE
                             149,750        39.250        5,877,687.500
              INVESTMENT      CO  LTD
              HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
              & HK  ELECTRIC
                             230,000        7.940        1,826,200.000
              INVESTMENTS      LTD
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              BUDWEISER     BREWING    CO
                             150,600        25.450        3,832,770.000
              APAC   LTD
              WH  GROUP   LTD
                             731,500        6.650        4,864,475.000
              CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             228,332        51.800        11,827,597.600
              LTD
              CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             224,832        40.800        9,173,145.600
     香港・ドル　小計                       7,154,449                287,471,591.280
                                            (3,898,114,778)
     合計
                           91,641,364                378,867,658,216
                                           (378,867,658,216)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2020年11月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       オーストラリ         DEXUS
                                        84,575.000          825,452.000
     証券       ア・ドル
                     GOODMAN    GROUP
                                       134,222.000          2,456,262.600
                     GPT  GROUP
                                       158,232.000           745,272.720
                     MIRVAC    GROUP
                                       329,418.000           856,486.800
                     SCENTRE    GROUP
                                       420,268.000          1,159,939.680
                     STOCKLAND                  194,018.000           847,858.660
                     VICINITY     CENTRES
                                       270,443.000           447,583.160
             オーストラリア・ドル　小計                          1,591,176.000           7,338,855.620
                                                 (561,716,009)
             シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                       292,606.000           933,413.140
             ドル
                     INVT
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                       347,536.000           688,121.280
                     COMMERCIAL      TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                       192,300.000           384,600.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                       182,300.000           357,308.000
                     TRUST
                     SUNTEC    REAL   ESTATE
                                       192,100.000           284,308.000
                     INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計                          1,206,842.000           2,647,750.420
                                                 (206,630,443)
     投資信託受益証券　合計                                   2,798,018          768,346,452
                                                 (768,346,452)
     投資証券       アメリカ・ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP
                                        46,028.000          683,976.080
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        10,713.000         1,732,934.880
                     EQUIT
                     AMERICAN     TOWER   CORP
                                        37,134.000         8,629,198.920
                     ANNALY    CAPITAL
                                       127,559.000           970,723.990
                     MANAGEMENT
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        12,329.000         2,117,998.910
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        12,947.000         1,197,985.910
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        7,601.000          770,741.400
                     CROWN   CASTLE
                                        34,807.000         5,583,738.940
                     INTERNATIONAL       CORP
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                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        22,230.000         3,019,278.600
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                        31,929.000         1,263,430.530
                     EQUINIX    INC
                                        7,385.000         5,367,196.450
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        13,626.000          845,629.560
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        32,078.000         1,970,872.320
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        5,504.000         1,425,205.760
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        10,566.000         1,220,478.660
                     FEDERAL    REALTY    INVS
                                        6,000.000          564,480.000
                     TRUST
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        45,543.000         1,337,142.480
                     INC
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        55,116.000          737,452.080
                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        46,060.000         1,291,983.000
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        24,591.000          667,891.560
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        40,988.000          797,626.480
                     MID  AMERICA
                                        9,014.000         1,173,262.240
                     NATIONAL     RETAIL
                                        13,649.000          560,837.410
                     PROPERTIES      INC
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        17,771.000          620,030.190
                     INC
                     PROLOGIS     INC
                                        61,657.000         6,162,000.580
                     PUBLIC    STORAGE
                                        13,090.000         3,063,583.600
                     REALTY    INCOME    CORP
                                        29,466.000         1,905,566.220
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        14,499.000          677,828.250
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                        9,281.000         2,697,429.840
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        25,902.000         2,042,113.680
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        8,298.000         1,190,597.040
                     UDR  INC
                                        27,057.000         1,080,115.440
                     VENTAS    INC
                                        31,091.000         1,504,493.490
                     VEREIT    INC
                                       102,670.000           767,971.600
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                        40,024.000         1,011,806.720
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        12,714.000          496,100.280
                     WELLTOWER     INC
                                        35,270.000         2,392,716.800
                     WEYERHAEUSER       CO
                                        64,096.000         1,780,586.880
                     WP  CAREY   INC
                                        15,529.000         1,066,842.300
             アメリカ・ドル　小計                          1,161,812.000          72,389,849.070
                                                (7,611,792,631)
             イギリス・ポン         BRITISH    LAND   CO  PLC
                                        69,819.000          324,588.530
             ド
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                        55,843.000          373,701.350
                     PLC
                     SEGRO   PLC
                                       100,956.000           879,528.670
             イギリス・ポンド　小計                           226,618.000          1,577,818.550
                                                 (219,979,462)
             カナダ・ドル         CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        7,954.000          389,746.000
                     FIRST   CAPITAL    REAL
                                        12,935.000          191,826.050
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                                173/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        13,467.000          217,896.060
                     INVEST    TRUST
                     SMARTCENTRES       REIT
                                        3,067.000          73,792.020
             カナダ・ドル　小計                           37,423.000          873,260.130
                                                  (70,402,232)
             ユーロ         COVIVIO                   4,663.000          321,980.150
                     GECINA    SA
                                        3,670.000          469,760.000
                     ICADE                   2,234.000          143,311.100
                     KLEPIERRE                  17,099.000          303,079.770
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        12,920.000          668,222.400
                     WESTFIELD
             ユーロ　小計                           40,586.000         1,906,353.420
                                                 (236,940,667)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                       176,700.000         11,918,415.000
             香港・ドル　小計                           176,700.000         11,918,415.000
                                                 (161,613,707)
     投資証券　合計                                   1,643,139         8,300,728,699
                                                (8,300,728,699)
     合計                                            9,069,075,151
                                                (9,069,075,151)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入       組入
                               組入株式                  有価証券の合計金額に
                                    投資信託受益証券         投資証券
          通貨             銘柄数         時価比率                    対する比率
                                      時価比率       時価比率
                                （％）                     （％）
                                       （％）       （％）
                            591銘
     アメリカ・ドル             株式              68.89          －    －         71.94
                              柄
                  投資証券         39銘柄      －         －   1.93
     イギリス・ポンド             株式         83銘柄     4.44          －    －          4.57
                  投資証券          3銘柄      －         －   0.06
     イスラエル・シュケル             株式          8銘柄     0.10          －    －          0.10
     オーストラリア・ドル             株式         57銘柄     2.09          －    －          2.27
                  投資信託受益証券          7銘柄      －        0.14     －
     カナダ・ドル             株式         82銘柄     3.25          －    －          3.32
                  投資証券          4銘柄      －         －   0.02
     シンガポール・ドル             株式         16銘柄     0.30          －    －          0.36
                  投資信託受益証券          5銘柄      －        0.05     －
     スイス・フラン             株式         39銘柄     3.24          －    －          3.29
     スウェーデン・クローナ             株式         36銘柄     1.11          －    －          1.12
     デンマーク・クローネ             株式         18銘柄     0.80          －    －          0.81
     ニュージーランド・ドル             株式          7銘柄     0.10          －    －          0.10
     ノルウェー・クローネ             株式         10銘柄     0.18          －    －          0.19
                            240銘
     ユーロ             株式              10.65          －    －         10.88
                              柄
                  投資証券          5銘柄      －         －   0.06
     香港・ドル             株式         33銘柄     0.99          －    －          1.05
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                  投資証券          1銘柄      －         －   0.04
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2020年11月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                            16,961,110,807
        国債証券                                           221,776,259,200
        地方債証券                                            15,972,707,500
        特殊債券                                            15,230,391,852
        社債券                                             9,564,817,890
        未収入金                                             2,753,728,400
        未収利息                                              391,466,150
                                                      86,361,822
        前払費用
        流動資産合計                                           282,736,843,621
       資産合計                                             282,736,843,621
     負債の部
       流動負債
                                                    16,561,504,000
        未払解約金
        流動負債合計                                            16,561,504,000
       負債合計                                             16,561,504,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                           203,797,769,973
        剰余金
                                                    62,377,569,648
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           266,175,339,621
       純資産合計                                             266,175,339,621
     負債純資産合計                                              282,736,843,621
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年5月12日
              項目
                                      至　2020年11月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2020年11月11日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          171,890,787,271円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           92,726,504,794円
        同期中一部解約元本額                                           60,819,522,092円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド                                           19,847,265,216円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             75,892,362円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             64,436,830円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             13,603,582円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                            744,896,932円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                            199,069,454円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             20,593,246円
        たわらノーロード　国内債券                                           12,544,644,992円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,097,280,314円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            379,343,552円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            606,633,260円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             72,349,703円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             27,735,872円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            695,365,827円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            680,148,728円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            179,536,096円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                             32,701,447円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             10,601,684円
                                                     6,797,903円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             12,132,651円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,866,110円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                              822,433円
        ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           14,079,252,876円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           7,463,728,208円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           9,987,355,120円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,937,656,997円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                           1,874,791,101円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           2,021,929,770円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            313,798,716円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             73,537,492円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           2,228,326,474円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             9,343,546円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                           3,677,153,786円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                           1,105,769,279円
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        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            218,537,205円
        投資のソムリエ                                           24,495,196,253円
        クルーズコントロール                                           1,068,484,211円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           1,731,723,539円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                           3,377,986,897円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            410,971,738円
        クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                              228,777円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             4,056,278円
                                                     10,583,000円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           1,990,935,282円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           21,603,584,595円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             9,997,435円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             5,232,036円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             20,141,762円
                                                     28,426,486円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            508,734,074円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,590,852,978円
                                                   3,989,350,813円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             2,705,832円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             1,329,406円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             1,227,250円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             8,514,544円
        ＤＩＡＭエマージング債券ファンド                                             9,450,010円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                            451,853,966円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                            554,132,890円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                           1,504,663,833円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                            279,234,347円
        資家限定）
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           7,799,029,233円
                                                    998,498,401円
        Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            310,183,372円
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           4,723,842,538円
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限                                           4,709,385,624円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限                                           4,690,260,605円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限                                           4,673,933,265円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ（適格機関投資家限                                           4,680,767,426円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                            851,529,479円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            195,757,882円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            124,733,202円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             53,571,711円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            115,498,503円
                                                     60,938,555円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             17,031,247円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             75,154,623円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            153,832,395円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           4,123,416,830円
                                                   2,378,755,174円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           4,500,487,053円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            482,650,630円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            215,844,284円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           2,479,466,601円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            243,710,940円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             12,988,701円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,813,360,212円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             56,474,355円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            432,380,924円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            688,515,275円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,317,075,200円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            331,664,774円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            104,547,002円
        Ｏｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ（適格機関投資家限                                           1,034,577,783円
        定）
        コアサテライト戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            382,409,178円
        計                                          203,797,769,973円
     ２.   受益権の総数                                          203,797,769,973口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年5月12日
              項目
                                      至　2020年11月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2020年11月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2020年11月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                              △2,586,232,200
     地方債証券                                               △106,930,500
     特殊債券                                               △146,935,656
     社債券                                                △65,876,740
     合計                                              △2,905,975,096
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年2月15日から2020年11月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2020年11月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.3061円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (13,061円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2020年11月11日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券          ４０８回　利付国庫債券（２
                                  800,000,000          802,232,000
                年）
                ４０９回　利付国庫債券（２
                                 1,000,000,000          1,002,990,000
                年）
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                ４１０回　利付国庫債券（２
                                  600,000,000          602,106,000
                年）
                ４１１回　利付国庫債券（２
                                  900,000,000          903,177,000
                年）
                ４１２回　利付国庫債券（２
                                  300,000,000          301,167,000
                年）
                ４１３回　利付国庫債券（２
                                  400,000,000          401,616,000
                年）
                ４１４回　利付国庫債券（２
                                  800,000,000          803,336,000
                年）
                ４１５回　利付国庫債券（２
                                  200,000,000          200,860,000
                年）
                ４１６回　利付国庫債券（２
                                 1,270,000,000          1,275,727,700
                年）
                第４１７回　利付国債２年
                                 1,400,000,000          1,406,482,000
                １３１回　利付国庫債券（５
                                 1,820,000,000          1,825,660,200
                年）
                １３２回　利付国庫債券（５
                                 2,500,000,000          2,509,425,000
                年）
                １３３回　利付国庫債券（５
                                 1,980,000,000          1,989,009,000
                年）
                １３４回　利付国庫債券（５
                                 1,280,000,000          1,286,617,600
                年）
                １３５回　利付国庫債券（５
                                 1,840,000,000          1,850,414,400
                年）
                １３６回　利付国庫債券（５
                                 1,250,000,000          1,257,662,500
                年）
                １３７回　利付国庫債券（５
                                 1,200,000,000          1,208,076,000
                年）
                １３８回　利付国庫債券（５
                                 1,450,000,000          1,460,382,000
                年）
                １３９回　利付国庫債券（５
                                 2,320,000,000          2,337,562,400
                年）
                １４０回　利付国庫債券（５
                                 1,490,000,000          1,502,128,600
                年）
                １４１回　利付国庫債券（５
                                 1,210,000,000          1,220,539,100
                年）
                １４２回　利付国庫債券（５
                                 1,920,000,000          1,937,414,400
                年）
                １４３回　利付国庫債券（５
                                 1,500,000,000          1,514,100,000
                年）
                １４４回　利付国庫債券（５
                                 2,550,000,000          2,574,174,000
                年）
                １４５回　利付国庫債券（５
                                 1,200,000,000          1,211,412,000
                年）
                ２回　利付国庫債券（４０年）                  280,000,000          395,738,000
                ３回　利付国庫債券（４０年）                  290,000,000          411,962,400
                ４回　利付国庫債券（４０年）                  550,000,000          785,009,500
                ５回　利付国庫債券（４０年）                  500,000,000          691,090,000
                ６回　利付国庫債券（４０年）                  570,000,000          777,063,900
                ７回　利付国庫債券（４０年）                  630,000,000          827,177,400
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                ８回　利付国庫債券（４０年）                  620,000,000          761,260,800
                ９回　利付国庫債券（４０年）                 1,020,000,000           935,931,600
                １０回　利付国庫債券（４０
                                  900,000,000          967,572,000
                年）
                １１回　利付国庫債券（４０
                                  750,000,000          782,632,500
                年）
                １２回　利付国庫債券（４０
                                  750,000,000          706,785,000
                年）
                １３回　利付国庫債券（４０
                                  460,000,000          432,947,400
                年）
                ３２１回　利付国庫債券（１０
                                 1,300,000,000          1,319,864,000
                年）
                ３２２回　利付国庫債券（１０
                                 1,600,000,000          1,622,288,000
                年）
                ３２３回　利付国庫債券（１０
                                 1,950,000,000          1,982,409,000
                年）
                ３２４回　利付国庫債券（１０
                                 1,050,000,000          1,065,760,500
                年）
                ３２５回　利付国庫債券（１０
                                 1,400,000,000          1,424,332,000
                年）
                ３２６回　利付国庫債券（１０
                                  500,000,000          508,805,000
                年）
                ３２７回　利付国庫債券（１０
                                 1,200,000,000          1,223,664,000
                年）
                ３２８回　利付国庫債券（１０
                                 1,790,000,000          1,820,805,900
                年）
                ３２９回　利付国庫債券（１０
                                 1,770,000,000          1,812,975,600
                年）
                ３３０回　利付国庫債券（１０
                                 1,450,000,000          1,488,628,000
                年）
                ３３１回　利付国庫債券（１０
                                  650,000,000          663,591,500
                年）
                ３３２回　利付国庫債券（１０
                                 2,860,000,000          2,924,607,400
                年）
                ３３３回　利付国庫債券（１０
                                 1,950,000,000          1,997,229,000
                年）
                ３３４回　利付国庫債券（１０
                                 2,880,000,000          2,955,024,000
                年）
                ３３５回　利付国庫債券（１０
                                 1,940,000,000          1,986,579,400
                年）
                ３３６回　利付国庫債券（１０
                                  760,000,000          779,266,000
                年）
                ３３７回　利付国庫債券（１０
                                 1,340,000,000          1,362,927,400
                年）
                ３３８回　利付国庫債券（１０
                                 1,930,000,000          1,973,444,300
                年）
                ３３９回　利付国庫債券（１０
                                 2,840,000,000          2,906,314,000
                年）
                ３４０回　利付国庫債券（１０
                                 2,350,000,000          2,406,729,000
                年）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ３４１回　利付国庫債券（１０
                                 2,710,000,000          2,764,877,500
                年）
                ３４２回　利付国庫債券（１０
                                 2,580,000,000          2,606,341,800
                年）
                ３４３回　利付国庫債券（１０
                                 2,880,000,000          2,910,787,200
                年）
                ３４４回　利付国庫債券（１０
                                 2,280,000,000          2,305,490,400
                年）
                ３４５回　利付国庫債券（１０
                                 2,910,000,000          2,943,930,600
                年）
                ３４６回　利付国庫債券（１０
                                 2,470,000,000          2,499,961,100
                年）
                ３４７回　利付国庫債券（１０
                                 2,510,000,000          2,540,822,800
                年）
                ３４８回　利付国庫債券（１０
                                 1,980,000,000          2,004,552,000
                年）
                ３４９回　利付国庫債券（１０
                                 2,460,000,000          2,490,725,400
                年）
                ３５０回　利付国庫債券（１０
                                 3,100,000,000          3,138,936,000
                年）
                ３５１回　利付国庫債券（１０
                                 2,360,000,000          2,389,736,000
                年）
                ３５２回　利付国庫債券（１０
                                 2,220,000,000          2,247,128,400
                年）
                ３５３回　利付国庫債券（１０
                                 1,840,000,000          1,861,693,600
                年）
                ３５４回　利付国庫債券（１０
                                 1,870,000,000          1,891,131,000
                年）
                ３５５回　利付国庫債券（１０
                                 1,920,000,000          1,939,852,800
                年）
                ３５６回　利付国庫債券（１０
                                 1,880,000,000          1,898,311,200
                年）
                ３５７回　利付国庫債券（１０
                                 2,060,000,000          2,078,746,000
                年）
                ３５８回　利付国庫債券（１０
                                 1,800,000,000          1,815,120,000
                年）
                ３５９回　利付国庫債券（１０
                                 2,360,000,000          2,376,944,800
                年）
                ３６０回　利付国庫債券（１０
                                  900,000,000          905,742,000
                年）
                １回　利付国庫債券（３０年）                  100,000,000          124,793,000
                ２回　利付国庫債券（３０年）                  100,000,000          122,200,000
                ４回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          257,096,000
                ６回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          250,694,000
                ８回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          239,836,000
                １１回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          238,490,000
                年）
                １２回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          249,184,000
                年）
                １３回　利付国庫債券（３０
                                  100,000,000          123,616,000
                年）
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                １４回　利付国庫債券（３０
                                  290,000,000          374,421,900
                年）
                １５回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          261,782,000
                年）
                １６回　利付国庫債券（３０
                                  150,000,000          196,908,000
                年）
                １７回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          260,534,000
                年）
                １８回　利付国庫債券（３０
                                  320,000,000          413,456,000
                年）
                １９回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          259,038,000
                年）
                ２０回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          265,594,000
                年）
                ２１回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          260,430,000
                年）
                ２２回　利付国庫債券（３０
                                  220,000,000          293,827,600
                年）
                ２３回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          267,776,000
                年）
                ２４回　利付国庫債券（３０
                                  190,000,000          255,194,700
                年）
                ２５回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          263,064,000
                年）
                ２６回　利付国庫債券（３０
                                  400,000,000          533,832,000
                年）
                ２７回　利付国庫債券（３０
                                  420,000,000          570,070,200
                年）
                ２８回　利付国庫債券（３０
                                  480,000,000          655,238,400
                年）
                ２９回　利付国庫債券（３０
                                  560,000,000          758,010,400
                年）
                ３０回　利付国庫債券（３０
                                  570,000,000          764,951,400
                年）
                ３１回　利付国庫債券（３０
                                  460,000,000          611,602,200
                年）
                ３２回　利付国庫債券（３０
                                  610,000,000          825,574,000
                年）
                ３３回　利付国庫債券（３０
                                  930,000,000         1,212,617,700
                年）
                ３４回　利付国庫債券（３０
                                  820,000,000         1,103,990,600
                年）
                ３５回　利付国庫債券（３０
                                  980,000,000         1,285,534,600
                年）
                ３６回　利付国庫債券（３０
                                  950,000,000         1,250,219,000
                年）
                ３７回　利付国庫債券（３０
                                  990,000,000         1,285,861,500
                年）
                ３８回　利付国庫債券（３０
                                  590,000,000          756,362,300
                年）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ３９回　利付国庫債券（３０
                                  510,000,000          665,126,700
                年）
                ４０回　利付国庫債券（３０
                                  450,000,000          577,687,500
                年）
                ４１回　利付国庫債券（３０
                                  500,000,000          632,120,000
                年）
                ４２回　利付国庫債券（３０
                                  710,000,000          898,476,600
                年）
                ４３回　利付国庫債券（３０
                                  520,000,000          658,684,000
                年）
                ４４回　利付国庫債券（３０
                                  590,000,000          748,066,900
                年）
                ４５回　利付国庫債券（３０
                                  580,000,000          710,111,400
                年）
                ４６回　利付国庫債券（３０
                                  750,000,000          918,787,500
                年）
                ４７回　利付国庫債券（３０
                                  710,000,000          886,924,900
                年）
                ４８回　利付国庫債券（３０
                                  710,000,000          854,094,500
                年）
                ４９回　利付国庫債券（３０
                                  800,000,000          962,736,000
                年）
                ５０回　利付国庫債券（３０
                                  610,000,000          647,527,200
                年）
                ５１回　利付国庫債券（３０
                                  620,000,000          583,903,600
                年）
                ５２回　利付国庫債券（３０
                                  780,000,000          770,296,800
                年）
                ５３回　利付国庫債券（３０
                                  750,000,000          757,695,000
                年）
                ５４回　利付国庫債券（３０
                                  600,000,000          634,518,000
                年）
                ５５回　利付国庫債券（３０
                                  700,000,000          739,753,000
                年）
                ５６回　利付国庫債券（３０
                                  620,000,000          654,732,400
                年）
                ５７回　利付国庫債券（３０
                                  690,000,000          728,108,700
                年）
                ５８回　利付国庫債券（３０
                                  770,000,000          811,903,400
                年）
                ５９回　利付国庫債券（３０
                                  680,000,000          698,584,400
                年）
                ６０回　利付国庫債券（３０
                                  660,000,000          710,641,800
                年）
                ６１回　利付国庫債券（３０
                                  660,000,000          675,866,400
                年）
                ６２回　利付国庫債券（３０
                                  500,000,000          485,530,000
                年）
                ６３回　利付国庫債券（３０
                                  670,000,000          631,883,700
                年）
                                185/294


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                ６４回　利付国庫債券（３０
                                  640,000,000          602,585,600
                年）
                ６５回　利付国庫債券（３０
                                  610,000,000          573,375,600
                年）
                ６６回　利付国庫債券（３０
                                  520,000,000          487,952,400
                年）
                ６７回　利付国庫債券（３０
                                  690,000,000          682,278,900
                年）
                ６８回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          197,498,000
                年）
                ７２回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          380,016,000
                年）
                ７３回　利付国庫債券（２０
                                  340,000,000          369,573,200
                年）
                ７５回　利付国庫債券（２０
                                  140,000,000          153,525,400
                年）
                ７８回　利付国庫債券（２０
                                  190,000,000          207,571,200
                年）
                ８１回　利付国庫債券（２０
                                  240,000,000          264,458,400
                年）
                ８５回　利付国庫債券（２０
                                  440,000,000          491,805,600
                年）
                ８８回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          397,103,000
                年）
                ９０回　利付国庫債券（２０
                                  300,000,000          340,434,000
                年）
                ９２回　利付国庫債券（２０
                                  870,000,000          986,936,700
                年）
                ９３回　利付国庫債券（２０
                                  250,000,000          283,372,500
                年）
                ９４回　利付国庫債券（２０
                                  450,000,000          512,941,500
                年）
                ９５回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          405,289,500
                年）
                ９７回　利付国庫債券（２０
                                  500,000,000          578,575,000
                年）
                ９９回　利付国庫債券（２０
                                  450,000,000          519,714,000
                年）
                １００回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          700,374,000
                年）
                １０２回　利付国庫債券（２０
                                  360,000,000          427,636,800
                年）
                １０５回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          467,816,000
                年）
                １０６回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          412,097,000
                年）
                １０７回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          469,784,000
                年）
                １０８回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          463,280,000
                年）
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                １０９回　利付国庫債券（２０
                                  220,000,000          255,651,000
                年）
                １１０回　利付国庫債券（２０
                                  330,000,000          389,004,000
                年）
                １１１回　利付国庫債券（２０
                                  290,000,000          345,477,000
                年）
                １１２回　利付国庫債券（２０
                                  550,000,000          650,479,500
                年）
                １１３回　利付国庫債券（２０
                                  770,000,000          913,990,000
                年）
                １１４回　利付国庫債券（２０
                                  550,000,000          655,149,000
                年）
                １１５回　利付国庫債券（２０
                                  200,000,000          240,058,000
                年）
                １１６回　利付国庫債券（２０
                                  320,000,000          385,465,600
                年）
                １１７回　利付国庫債券（２０
                                  650,000,000          776,906,000
                年）
                １１８回　利付国庫債券（２０
                                  310,000,000          368,648,900
                年）
                １１９回　利付国庫債券（２０
                                  300,000,000          351,012,000
                年）
                １２０回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          460,352,000
                年）
                １２１回　利付国庫債券（２０
                                  540,000,000          638,906,400
                年）
                １２２回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          410,665,500
                年）
                １２３回　利付国庫債券（２０
                                  750,000,000          905,017,500
                年）
                １２４回　利付国庫債券（２０
                                  390,000,000          466,689,600
                年）
                １２５回　利付国庫債券（２０
                                  660,000,000          805,701,600
                年）
                １２６回　利付国庫債券（２０
                                  340,000,000          408,061,200
                年）
                １２７回　利付国庫債券（２０
                                  420,000,000          499,749,600
                年）
                １２８回　利付国庫債券（２０
                                  920,000,000         1,097,762,400
                年）
                １２９回　利付国庫債券（２０
                                  590,000,000          697,787,100
                年）
                １３０回　利付国庫債券（２０
                                  680,000,000          806,296,400
                年）
                １３１回　利付国庫債券（２０
                                  300,000,000          352,488,000
                年）
                １３２回　利付国庫債券（２０
                                  420,000,000          494,613,000
                年）
                １３３回　利付国庫債券（２０
                                  570,000,000          677,530,500
                年）
                                187/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                １３４回　利付国庫債券（２０
                                  630,000,000          750,619,800
                年）
                １３５回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          413,080,500
                年）
                １３６回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          701,400,000
                年）
                １３７回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          413,990,500
                年）
                １３８回　利付国庫債券（２０
                                  380,000,000          440,765,800
                年）
                １３９回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          409,979,500
                年）
                １４０回　利付国庫債券（２０
                                 1,090,000,000          1,292,053,300
                年）
                １４１回　利付国庫債券（２０
                                  650,000,000          772,063,500
                年）
                １４２回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          479,888,000
                年）
                １４３回　利付国庫債券（２０
                                  760,000,000          895,257,200
                年）
                １４４回　利付国庫債券（２０
                                  430,000,000          501,302,600
                年）
                １４５回　利付国庫債券（２０
                                 1,010,000,000          1,204,374,500
                年）
                １４６回　利付国庫債券（２０
                                 1,250,000,000          1,493,400,000
                年）
                １４７回　利付国庫債券（２０
                                  980,000,000         1,160,378,800
                年）
                １４８回　利付国庫債券（２０
                                  990,000,000         1,161,121,500
                年）
                １４９回　利付国庫債券（２０
                                 1,130,000,000          1,327,162,400
                年）
                １５０回　利付国庫債券（２０
                                 1,230,000,000          1,429,936,500
                年）
                １５１回　利付国庫債券（２０
                                 1,310,000,000          1,488,670,900
                年）
                １５２回　利付国庫債券（２０
                                 1,070,000,000          1,216,718,400
                年）
                １５３回　利付国庫債券（２０
                                 1,070,000,000          1,232,618,600
                年）
                １５４回　利付国庫債券（２０
                                 1,030,000,000          1,172,665,300
                年）
                １５５回　利付国庫債券（２０
                                 1,230,000,000          1,365,250,800
                年）
                １５６回　利付国庫債券（２０
                                 1,040,000,000          1,060,706,400
                年）
                １５７回　利付国庫債券（２０
                                 1,050,000,000          1,037,442,000
                年）
                １５８回　利付国庫債券（２０
                                  980,000,000         1,012,722,200
                年）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                １５９回　利付国庫債券（２０
                                 1,150,000,000          1,205,775,000
                年）
                １６０回　利付国庫債券（２０
                                 1,070,000,000          1,138,480,000
                年）
                １６１回　利付国庫債券（２０
                                  850,000,000          890,324,000
                年）
                １６２回　利付国庫債券（２０
                                 1,020,000,000          1,067,379,000
                年）
                １６３回　利付国庫債券（２０
                                 1,070,000,000          1,118,578,000
                年）
                １６４回　利付国庫債券（２０
                                 1,210,000,000          1,243,746,900
                年）
                １６５回　利付国庫債券（２０
                                  890,000,000          913,647,300
                年）
                １６６回　利付国庫債券（２０
                                 1,050,000,000          1,112,685,000
                年）
                １６７回　利付国庫債券（２０
                                  850,000,000          870,221,500
                年）
                １６８回　利付国庫債券（２０
                                  850,000,000          854,377,500
                年）
                １６９回　利付国庫債券（２０
                                  950,000,000          936,795,000
                年）
                １７０回　利付国庫債券（２０
                                  820,000,000          807,741,000
                年）
                １７１回　利付国庫債券（２０
                                  960,000,000          943,795,200
                年）
                １７２回　利付国庫債券（２０
                                  960,000,000          960,000,000
                年）
                １７３回　利付国庫債券（２０
                                 1,120,000,000          1,118,980,800
                年）
                １７４回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          399,632,000
                年）
     国債証券　合計
                                206,660,000,000          221,776,259,200
     地方債証券          ７０８回　東京都公募公債                  500,000,000          506,940,000
                ７２０回　東京都公募公債                  300,000,000          306,591,000
                ７２６回　東京都公募公債
                                  400,000,000          408,752,000
                ５回　東京都公募公債　２０年                  100,000,000          109,058,000
                ９回　東京都公募公債　２０年                  200,000,000          226,586,000
                １０回　東京都公募公債　２０
                                  300,000,000          339,723,000
                年
                ３０年度１４回　北海道公募公
                                  300,000,000          302,052,000
                債
                １９４回　神奈川県公募公債                  300,000,000          304,839,000
                ２０８回　神奈川県公募公債                  300,000,000          305,682,000
                １９回　神奈川県公募公債　２
                                  100,000,000          117,883,000
                ０年
                ３５６回　大阪府公募公債                  200,000,000          202,330,000
                ３６４回　大阪府公募公債                  300,000,000          304,275,000
                ３７４回　大阪府公募公債                  300,000,000          307,368,000
                １０回　大阪府公募公債　２０
                                  200,000,000          234,562,000
                年
                                189/294


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                ２６年度１１回　京都府公募公
                                  350,000,000          356,471,500
                債
                ２６年度１７回　兵庫県公募公
                                  200,000,000          203,680,000
                債
                １回　兵庫県公募公債（１２
                                  300,000,000          311,613,000
                年）
                ８回　静岡県公募公債　１５年                  200,000,000          213,398,000
                １回　静岡県公募公債　２０年                  100,000,000          110,419,000
                ７回　静岡県公募公債　２０年                  300,000,000          352,638,000
                ２３年度２０回　愛知県公募公
                                  500,000,000          507,280,000
                債
                ２５年度４回　愛知県公募公債                  300,000,000          306,342,000
                ３０年度１９回　愛知県公募公
                                  200,000,000          200,240,000
                債
                ２７年度　２回　広島県公募公
                                  100,000,000          101,101,000
                債　３０年
                ２６年度５回　埼玉県公募公債                  400,000,000          408,692,000
                １４回　埼玉県公募公債　２０
                                  300,000,000          349,587,000
                年
                ２５年度１１回　福岡県公募公
                                  200,000,000          204,402,000
                債
                ２４年度２回　福岡県公募公債
                                  300,000,000          349,068,000
                （２０年）
                ２４年度７回　千葉県公募公債                  300,000,000          304,527,000
                ２５年度５回　千葉県公募公債                  200,000,000          204,534,000
                １４回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          110,822,000
                年
                １０６回　共同発行市場公募地
                                  300,000,000          303,429,000
                方債
                １０９回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          507,440,000
                方債
                １１１回　共同発行市場公募地
                                  700,000,000          709,779,000
                方債
                １１９回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          508,860,000
                方債
                １２１回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          506,670,000
                方債
                １２８回　共同発行市場公募地
                                  300,000,000          305,775,000
                方債
                １４２回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          506,705,000
                方債
                １４４回　共同発行市場公募地
                                  400,000,000          407,740,000
                方債
                １４６回　共同発行市場公募地
                                  400,000,000          409,472,000
                方債
                １４８回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          512,255,000
                方債
                １６６回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          503,705,000
                方債
                ２９年度４回　大阪市公募公債                  200,000,000          201,160,000
                                190/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ４８８回　名古屋市公募公債　
                                  450,000,000          459,936,000
                １０年
                ４回　京都市公募公債　２０年                  100,000,000          114,291,000
                ３０年度７回　神戸市公募公
                                  300,000,000          304,074,000
                債　３０年
                ２５年度２回　横浜市公募公債                  400,000,000          409,204,000
                ２５年度４回　札幌市公募公債                  200,000,000          204,030,000
                第９１回　川崎市公募公債
                                  200,000,000          201,638,000
                １７回　北九州市公募公債　２
                                  100,000,000          116,065,000
                ０年
                ３０年度７回　福岡市公募公債                  200,000,000          209,024,000
     地方債証券　合計                           15,400,000,000          15,972,707,500
     特殊債券          ７８回　日本政策投資銀行債券                  200,000,000          201,400,000
                １９回　高速道路機構債                  150,000,000          222,651,000
                ２６回　高速道路機構債                  200,000,000          272,752,000
                ９６回　高速道路機構債                  700,000,000          710,150,000
                １１６回　高速道路機構債                  100,000,000          101,959,000
                １７２回　高速道路機構債                  200,000,000          196,276,000
                １２１回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          583,625,000
                有・債務返済機構
                １４９回政保日本高速道路保
                                  400,000,000          404,356,000
                有・債務返済機構
                １８９回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          506,770,000
                有・債務返済機構
                １９３回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          511,730,000
                有・債務返済機構
                １９５回政保日本高速道路保
                                  330,000,000          338,253,300
                有・債務返済機構
                ２３９回政保日本高速道路保
                                  300,000,000          336,525,000
                有・債務返済機構
                ２４１回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          509,605,000
                有・債務返済機構
                ２６０回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          235,314,000
                有・債務返済機構
                ３０９回政保日本高速道路保
                                  800,000,000          805,672,000
                有・債務返済機構
                ３１９回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          208,514,000
                有・債務返済機構
                ２８回　日本道路・機構承継債                  400,000,000          528,620,000
                １回　地方公共団体金融機構債
                                  200,000,000          231,038,000
                券　２０年
                １９回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          235,178,000
                債券
                ３６回　政保地方公共団体金融
                                  300,000,000          304,248,000
                機構債券
                ２４回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          233,772,000
                債券２０年
                ４４回　政保地方公共団体金融
                                  400,000,000          407,396,000
                機構債券
                ５０回　政保地方公共団体金融
                                  500,000,000          512,285,000
                機構債券
                                191/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ５６回　政保地方公共団体金融
                                  542,000,000          554,731,580
                機構債券
                ６４回　政保地方公共団体金融
                                  300,000,000          306,147,000
                機構債券
                ４４回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          226,224,000
                債券　２０年
                ８３回　地方公共団体金融機構
                                  400,000,000          400,108,000
                債券　１０年
                １５回　日本政策金融公庫債券                  200,000,000          234,120,000
                １０９回　都市再生機構債券                  200,000,000          214,140,000
                ３９回　住宅金融支援機構債券                  200,000,000          235,062,000
                ７５回　住宅金融支援機構債券                  350,000,000          417,917,500
                ２２２回　住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          301,668,000
                券
                ２３０回　住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          302,589,000
                券
                ６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  34,812,000          35,631,474
                公庫債券
                ８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  24,400,000          25,117,116
                公庫債券
                ９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  36,519,000          37,597,406
                公庫債券
                ２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  38,781,000          40,206,589
                支援機構債券
                １３回貸付債権担保Ｓ種住宅金
                                  10,324,000          10,390,796
                融支援機構債券
                １４回貸付債権担保Ｓ種住宅金
                                  51,955,000          52,238,154
                融支援機構債券
                ４３回貸付債権担保住宅金融公
                                  12,887,000          13,401,577
                庫債券
                ４４回貸付債権担保住宅金融公
                                  49,932,000          51,566,773
                庫債券
                ５１回貸付債権担保住宅金融公
                                  37,512,000          38,778,030
                庫債券
                １回貸付債権担保住宅金融支援
                                  61,195,000          63,176,494
                機構債券
                ２９回貸付債権担保住宅金融支
                                  129,915,000          139,584,573
                援機構債券
                ３６回貸付債権担保住宅金融支
                                  207,904,000          220,228,549
                援機構債券
                １１４回貸付債権担保住宅金融
                                  247,020,000          248,042,662
                支援機構債券
                １２６回貸付債権担保住宅金融
                                  260,007,000          262,549,868
                支援機構債券
                １２８回貸付債権担保住宅金融
                                  260,751,000          263,116,011
                支援機構債券
                １３１回貸付債権担保住宅金融
                                  265,368,000          267,390,104
                支援機構債券
                １３２回貸付債権担保住宅金融
                                  265,200,000          267,218,172
                支援機構債券
                                192/294


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                １３７回貸付債権担保住宅金融
                                  273,039,000          276,572,124
                支援機構債券
                い第８２８号　利付商工債                  100,000,000          100,229,000
                ３２５回　利附信金中金債                  400,000,000          400,112,000
                １５回　国際協力機構債                  100,000,000          116,963,000
                ５５回　鉄道建設運輸施設債                  500,000,000          509,485,000
     特殊債券　合計                           14,339,521,000          15,230,391,852
     社債券          １回　ＢＰＣＥ　ＳＡ円貨社債
                                  200,000,000          199,436,000
                （ソーシャルボンド）
                ６回　クレディ・アグリコル・
                                  200,000,000          203,244,000
                エス・エー円貨社債
                ３４回　西日本高速道路債券                  200,000,000          202,548,000
                １９回　三菱ケミカルホール
                                  100,000,000          100,668,000
                ディングス社債
                ６回　ＪＸホールディングス社
                                  100,000,000          102,522,000
                債
                １４回　ブリヂストン社債
                                  200,000,000          200,278,000
                ２３回　ジェイ　エフ　イー　
                                  100,000,000          99,878,000
                ホールディングス社債
                １３回　パナソニック社債                  100,000,000          100,624,000
                １４回　トヨタ自動車社債                  200,000,000          204,172,000
                １６回　トヨタ自動車社債                  200,000,000          203,606,000
                ９４回　丸紅社債                  100,000,000          101,940,000
                ４５回　住友商事社債                  100,000,000          101,439,000
                ４７回　住友商事社債                  100,000,000          102,048,000
                ４８回　クレディセゾン社債                  100,000,000          102,539,000
                ５７回　東京三菱銀行社債                  200,000,000          208,146,000
                １０回　三井住友信託銀行社債                  200,000,000          203,098,000
                １０回　セブン銀行社債                  100,000,000          101,602,000
                ４７回　日立キャピタル社債                  200,000,000          203,490,000
                ５６回　三菱ＵＦＪリース社債                  200,000,000          201,924,000
                ７２回　三菱地所社債                  100,000,000          108,082,000
                １０８回　住友不動産社債                  200,000,000          200,220,000
                ８０回　東京急行電鉄社債                  100,000,000          107,577,000
                ４３回　京浜急行電鉄社債                  100,000,000          99,922,000
                １９回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          103,007,000
                ２１回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          103,685,000
                ３９回　東日本旅客鉄道社債                  300,000,000          326,658,000
                ４２回　東日本旅客鉄道社債                  200,000,000          219,202,000
                ９回　西日本旅客鉄道社債                  200,000,000          206,150,000
                １０回　西日本旅客鉄道社債                  300,000,000          316,986,000
                ６回　東海旅客鉄道社債                  100,000,000          102,982,000
                １１回　東海旅客鉄道社債                  300,000,000          307,008,000
                １３回　東海旅客鉄道社債                  200,000,000          212,092,000
                １４回　東海旅客鉄道社債                  100,000,000          107,120,000
                ４回　東京地下鉄社債                  120,000,000          134,983,200
                ５１８回　中部電力社債                  200,000,000          200,572,000
                ３７７回　中国電力社債                  400,000,000          411,512,000
                ３０１回　北陸電力社債                  100,000,000          102,544,000
                ３０７回　北陸電力社債                  100,000,000          104,693,000
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                ４７１回　東北電力社債
                                  400,000,000          413,224,000
                ２５３回　四国電力社債                  200,000,000          204,820,000
                ４２４回　九州電力社債                  200,000,000          206,794,000
                ４２６回　九州電力社債                  400,000,000          412,352,000
                ３２０回　北海道電力社債                  200,000,000          201,162,000
                ３２１回　北海道電力社債                  161,000,000          165,715,690
                ３４０回　北海道電力社債                  300,000,000          303,798,000
                １３回　電源開発社債                  200,000,000          217,130,000
                ３８回　電源開発社債
                                  300,000,000          308,061,000
                ２３回　東京瓦斯社債                  300,000,000          307,401,000
                １８回　大阪ガス社債                  100,000,000          103,010,000
                ２７回　ＮＴＴデータ社債                  100,000,000          101,943,000
                ７回　ファーストリテイリング
                                  200,000,000          201,210,000
                社債
     社債券　合計                            9,281,000,000          9,564,817,890
     合計                                     262,544,176,442
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2020年11月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              623,261,778
        コール・ローン                                             1,205,457,707
        国債証券                                           128,469,010,961
        派生商品評価勘定                                              14,686,178
        未収利息                                              834,787,754
                                                      35,005,185
        前払費用
        流動資産合計                                           131,182,209,563
       資産合計                                             131,182,209,563
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                14,487
        未払金                                             1,697,820,808
                                                      43,157,100
        未払解約金
        流動負債合計                                             1,740,992,395
       負債合計                                              1,740,992,395
     純資産の部
       元本等
        元本                                            65,576,203,214
        剰余金
                                                    63,865,013,954
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           129,441,217,168
       純資産合計                                             129,441,217,168
     負債純資産合計                                              131,182,209,563
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年5月12日
              項目
                                      至　2020年11月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     ２.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2020年11月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           62,628,193,993円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           12,381,495,464円
        同期中一部解約元本額                                           9,433,486,243円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド                                           7,178,824,708円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             6,035,278円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             18,022,015円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             15,813,617円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             59,640,402円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             56,513,274円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             24,001,185円
        たわらノーロード　先進国債券                                           9,089,480,557円
        たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞                                            194,946,492円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            764,615,601円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             21,187,125円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                             97,095,832円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             19,011,910円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             4,676,019円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            262,453,426円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            309,383,531円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            100,537,232円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                             43,784,952円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              229,805円
                                                     2,507,272円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             6,374,221円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,414,158円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             3,268,058円
        ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           5,997,826,270円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド                                             51,444,807円
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        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            611,054,547円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           1,829,222,992円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,898,434,107円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            359,018,040円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            767,057,750円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            599,576,005円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             17,450,946円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            527,669,861円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             28,446,399円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            125,346,778円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                             92,906,091円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            145,077,350円
        クルーズコントロール                                           1,053,177,665円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            112,880,979円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            198,084,131円
        クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                              225,717円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             4,007,941円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             10,436,309円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             97,484,137円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            141,492,415円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             2,278,612円
        ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                           1,153,273,300円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             1,877,665円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             2,427,012円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                            380,253,240円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             1,344,425円
        資家限定）
        ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投                                           5,989,886,351円
        資家向け）
        ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           3,573,172,282円
        外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           2,326,971,836円
        先進国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           5,689,634,902円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             62,919,849円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             3,726,071円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            522,559,008円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            332,896,683円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             35,735,224円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             51,367,355円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             16,247,590円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,839,251円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             50,128,292円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             68,369,143円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,405,412,087円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,718,109,374円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           3,000,827,831円
                                                    536,880,939円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            201,644,363円
        定）
                                197/294

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           2,200,397,270円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            594,042,425円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,331,321円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            468,788,328円
                                                    459,078,040円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            702,463,315円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             67,181,923円
        計                                           65,576,203,214円
     ２.   受益権の総数                                           65,576,203,214口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年5月12日
              項目
                                      至　2020年11月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

     ２.
         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2020年11月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
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     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2020年11月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                               1,381,008,574
     合計                                               1,381,008,574
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年2月22日から2020年11月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2020年11月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                   1,650,000,000              －    1,664,671,691          14,671,691
          アメリカ・ドル                  727,073,000             －     734,361,275         7,288,275
          イギリス・ポンド                  109,033,000             －     110,534,800         1,501,800
          オーストラリア・ドル                  44,465,000            －     44,937,557          472,557
          カナダ・ドル                  33,692,000            －     34,009,091          317,091
          デンマーク・クローネ                  38,608,000            －     38,601,061          △6,939
          ユーロ                  697,129,000             －     702,227,907         5,098,907
     合計                      1,650,000,000              －    1,664,671,691          14,671,691
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2020年11月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.9739円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (19,739円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2020年11月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         US  T N/B  0.125   04/30/22
                                      1,000,000.000            999,492.190
                     US  T N/B  0.125   05/15/23
                                      3,000,000.000           2,992,734.360
                     US  T N/B  0.125   07/15/23
                                      1,600,000.000           1,595,062.490
                     US  T N/B  0.125   09/15/23
                                      2,000,000.000           1,992,578.120
                     US  T N/B  0.25   04/15/23
                                      2,000,000.000           2,001,640.600
                     US  T N/B  0.25   05/31/25
                                      4,470,000.000           4,436,475.000
                     US  T N/B  0.25   06/15/23
                                      2,800,000.000           2,800,765.600
                     US  T N/B  0.25   08/31/25
                                      1,000,000.000            990,781.250
                     US  T N/B  0.25   09/30/25
                                      3,000,000.000           2,970,703.110
                     US  T N/B  0.375   03/31/22
                                      1,500,000.000           1,504,394.400
                     US  T N/B  0.375   04/30/25
                                      2,000,000.000           1,997,187.500
                     US  T N/B  0.375   07/31/27
                                      2,000,000.000           1,958,437.500
                     US  T N/B  0.375   09/30/27
                                      1,700,000.000           1,661,218.750
                     US  T N/B  0.5  03/15/23
                                      2,000,000.000           2,013,515.600
                     US  T N/B  0.5  03/31/25
                                       800,000.000           803,546.800
                     US  T N/B  0.5  04/30/27
                                      2,000,000.000           1,979,414.060
                     US  T N/B  0.5  05/31/27
                                      1,500,000.000           1,483,593.750
                     US  T N/B  0.5  06/30/27
                                      1,700,000.000           1,679,679.670
                     US  T N/B  0.625   03/31/27
                                      1,800,000.000           1,797,257.800
                     US  T N/B  0.625   05/15/30
                                      4,000,000.000           3,882,500.000
                     US  T N/B  0.625   08/15/30
                                      4,210,000.000           4,074,819.510
                     US  T N/B  1.125   02/28/27
                                      1,100,000.000           1,132,913.980
                     US  T N/B  1.125   05/15/40
                                      2,100,000.000           1,961,859.360
                     US  T N/B  1.125   08/15/40
                                       800,000.000           744,937.490
                     US  T N/B  1.25   05/15/50
                                      4,180,000.000           3,689,176.530
                     US  T N/B  1.25   08/31/24
                                      2,440,000.000           2,524,065.610
                     US  T N/B  1.375   01/31/25
                                      3,280,000.000           3,416,325.000
                     US  T N/B  1.375   02/15/23
                                      4,000,000.000           4,103,906.240
                     US  T N/B  1.375   06/30/23
                                      3,460,000.000           3,564,610.920
                     US  T N/B  1.375   08/15/50
                                      4,540,000.000           4,137,429.640
                     US  T N/B  1.375   08/31/26
                                      1,100,000.000           1,150,359.370
                     US  T N/B  1.375   09/30/23
                                      1,500,000.000           1,548,984.370
                     US  T N/B  1.5  01/31/27
                                       490,000.000           516,107.810
                     US  T N/B  1.5  02/15/30
                                      3,970,000.000           4,173,772.620
                                200/294


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                     US  T N/B  1.5  02/28/23
                                      1,000,000.000           1,029,375.000
                     US  T N/B  1.5  03/31/23
                                      2,000,000.000           2,060,937.500
                     US  T N/B  1.5  08/15/22
                                      1,210,000.000           1,238,123.030
                     US  T N/B  1.5  08/15/26
                                      3,090,000.000           3,254,880.450
                     US  T N/B  1.5  09/15/22
                                       750,000.000           768,134.760
                     US  T N/B  1.5  10/31/24
                                      2,200,000.000           2,299,515.610
                     US  T N/B  1.5  11/30/24
                                      2,000,000.000           2,091,562.500
                     US  T N/B  1.625   02/15/26
                                      4,180,000.000           4,424,268.750
                     US  T N/B  1.625   04/30/23
                                      3,000,000.000           3,104,062.500
                     US  T N/B  1.625   05/15/26
                                      3,090,000.000           3,272,985.930
                     US  T N/B  1.625   05/31/23
                                      2,900,000.000           3,003,765.620
                     US  T N/B  1.625   08/15/22
                                      3,980,000.000           4,081,054.660
                     US  T N/B  1.625   08/15/29
                                      2,380,000.000           2,530,423.420
                     US  T N/B  1.625   09/30/26
                                      1,900,000.000           2,014,890.620
                     US  T N/B  1.625   10/31/26
                                      2,350,000.000           2,491,917.950
                     US  T N/B  1.625   11/15/22
                                      5,620,000.000           5,781,794.510
                     US  T N/B  1.625   11/30/26
                                      1,020,000.000           1,081,917.180
                     US  T N/B  1.625   12/31/21
                                      5,000,000.000           5,083,984.000
                     US  T N/B  1.75   01/31/23
                                      4,980,000.000           5,150,798.410
                     US  T N/B  1.75   03/31/22
                                      6,990,000.000           7,141,814.060
                     US  T N/B  1.75   05/15/22
                                      5,400,000.000           5,528,460.910
                     US  T N/B  1.75   05/15/23
                                      2,620,000.000           2,720,092.170
                     US  T N/B  1.75   06/15/22
                                       830,000.000           850,717.570
                     US  T N/B  1.75   06/30/24
                                      1,340,000.000           1,409,512.500
                     US  T N/B  1.75   07/31/24
                                      3,690,000.000           3,884,013.260
                     US  T N/B  1.75   09/30/22
                                      5,250,000.000           5,404,628.880
                     US  T N/B  1.75   11/15/29
                                      3,440,000.000           3,695,581.220
                     US  T N/B  1.75   12/31/24
                                      1,600,000.000           1,690,750.000
                     US  T N/B  1.75   12/31/26
                                       740,000.000           790,759.370
                     US  T N/B  1.875   02/28/22
                                      1,680,000.000           1,717,143.740
                     US  T N/B  1.875   06/30/26
                                       720,000.000           773,381.240
                     US  T N/B  1.875   07/31/26
                                      2,370,000.000           2,544,972.640
                     US  T N/B  1.875   08/31/22
                                      3,680,000.000           3,791,262.480
                     US  T N/B  1.875   08/31/24
                                      3,120,000.000           3,300,618.730
                     US  T N/B  2.0  02/15/22
                                      8,470,000.000           8,667,853.860
                     US  T N/B  2.0  02/15/23
                                      4,370,000.000           4,545,824.190
                     US  T N/B  2.0  02/15/25
                                      5,300,000.000           5,660,648.410
                     US  T N/B  2.0  02/15/50
                                      2,570,000.000           2,725,806.250
                     US  T N/B  2.0  05/31/24
                                      4,770,000.000           5,056,200.000
                     US  T N/B  2.0  08/15/25
                                      5,180,000.000           5,560,810.910
                     US  T N/B  2.0  11/15/21
                                      10,400,000.000           10,595,406.220
                     US  T N/B  2.0  11/15/26
                                      2,640,000.000           2,859,450.000
                     US  T N/B  2.0  11/30/22
                                      6,590,000.000           6,834,035.930
                     US  T N/B  2.125   02/29/24
                                      1,300,000.000           1,378,812.500
                     US  T N/B  2.125   03/31/24
                                      4,080,000.000           4,333,087.500
                     US  T N/B  2.125   05/15/25
                                      5,150,000.000           5,548,320.310
                     US  T N/B  2.125   05/31/26
                                      2,050,000.000           2,228,734.370
                     US  T N/B  2.125   06/30/22
                                      4,530,000.000           4,673,685.930
                     US  T N/B  2.125   09/30/24
                                      2,930,000.000           3,131,437.500
                                201/294

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  2.125   12/31/21
                                      9,160,000.000           9,365,384.320
                     US  T N/B  2.125   12/31/22
                                      5,520,000.000           5,746,406.220
                     US  T N/B  2.25   01/31/24
                                       350,000.000           372,285.150
                     US  T N/B  2.25   02/15/27
                                      3,550,000.000           3,904,722.630
                     US  T N/B  2.25   03/31/26
                                      3,090,000.000           3,376,790.620
                     US  T N/B  2.25   04/30/24
                                      3,300,000.000           3,522,234.370
                     US  T N/B  2.25   08/15/27
                                      2,690,000.000           2,967,616.390
                     US  T N/B  2.25   08/15/46
                                      2,370,000.000           2,653,103.880
                     US  T N/B  2.25   08/15/49
                                      2,400,000.000           2,684,437.470
                     US  T N/B  2.25   11/15/24
                                      4,690,000.000           5,043,215.620
                     US  T N/B  2.25   11/15/25
                                      5,190,000.000           5,647,368.750
                     US  T N/B  2.25   11/15/27
                                      3,270,000.000           3,612,328.120
                     US  T N/B  2.25   12/31/24
                                      3,000,000.000           3,231,796.860
                     US  T N/B  2.375   04/30/26
                                      1,760,000.000           1,935,725.000
                     US  T N/B  2.375   05/15/27
                                      3,100,000.000           3,441,242.170
                     US  T N/B  2.375   05/15/29
                                      2,810,000.000           3,158,396.070
                     US  T N/B  2.375   08/15/24
                                      3,920,000.000           4,221,656.230
                     US  T N/B  2.375   11/15/49
                                      2,770,000.000           3,181,604.680
                     US  T N/B  2.5  01/15/22
                                      3,850,000.000           3,956,326.140
                     US  T N/B  2.5  01/31/24
                                      3,890,000.000           4,168,074.190
                     US  T N/B  2.5  02/15/45
                                      2,080,000.000           2,434,574.990
                     US  T N/B  2.5  02/15/46
                                      1,970,000.000           2,308,901.550
                     US  T N/B  2.5  02/28/26
                                      2,550,000.000           2,817,949.200
                     US  T N/B  2.5  03/31/23
                                      3,020,000.000           3,184,212.500
                     US  T N/B  2.5  05/15/24
                                      4,240,000.000           4,563,962.500
                     US  T N/B  2.5  05/15/46
                                      1,810,000.000           2,121,235.110
                     US  T N/B  2.5  08/15/23
                                      4,330,000.000           4,599,948.430
                     US  T N/B  2.625   01/31/26
                                      2,180,000.000           2,419,800.000
                     US  T N/B  2.625   02/15/29
                                      4,110,000.000           4,694,390.620
                     US  T N/B  2.625   02/28/23
                                      1,800,000.000           1,899,140.610
                     US  T N/B  2.625   03/31/25
                                      2,150,000.000           2,358,449.200
                     US  T N/B  2.625   06/30/23
                                      1,820,000.000           1,934,176.550
                     US  T N/B  2.625   12/15/21
                                      3,770,000.000           3,872,055.060
                     US  T N/B  2.625   12/31/23
                                      3,060,000.000           3,285,196.870
                     US  T N/B  2.625   12/31/25
                                      2,290,000.000           2,539,037.500
                     US  T N/B  2.75   02/15/24
                                      5,320,000.000           5,748,925.000
                     US  T N/B  2.75   02/15/28
                                      4,370,000.000           4,989,993.750
                     US  T N/B  2.75   02/28/25
                                      1,660,000.000           1,826,907.800
                     US  T N/B  2.75   04/30/23
                                      2,490,000.000           2,644,652.330
                     US  T N/B  2.75   05/31/23
                                      3,270,000.000           3,479,739.820
                     US  T N/B  2.75   06/30/25
                                       790,000.000           874,431.250
                     US  T N/B  2.75   07/31/23
                                      3,270,000.000           3,492,768.750
                     US  T N/B  2.75   08/15/42
                                      1,430,000.000           1,744,376.560
                     US  T N/B  2.75   08/15/47
                                      1,880,000.000           2,312,106.240
                     US  T N/B  2.75   08/31/23
                                      2,170,000.000           2,321,560.930
                     US  T N/B  2.75   08/31/25
                                      1,640,000.000           1,820,656.250
                     US  T N/B  2.75   11/15/23
                                      5,520,000.000           5,935,725.000
                     US  T N/B  2.75   11/15/42
                                      1,220,000.000           1,487,065.610
                     US  T N/B  2.75   11/15/47
                                      2,140,000.000           2,632,534.370
                                202/294

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  2.875   05/15/28
                                      4,430,000.000           5,110,766.380
                     US  T N/B  2.875   05/15/43
                                      2,200,000.000           2,737,109.360
                     US  T N/B  2.875   05/15/49
                                      3,090,000.000           3,902,814.810
                     US  T N/B  2.875   05/31/25
                                      2,530,000.000           2,810,474.200
                     US  T N/B  2.875   07/31/25
                                      1,860,000.000           2,072,446.870
                     US  T N/B  2.875   08/15/28
                                      3,680,000.000           4,255,862.470
                     US  T N/B  2.875   08/15/45
                                      1,890,000.000           2,360,432.810
                     US  T N/B  2.875   09/30/23
                                       840,000.000           903,525.000
                     US  T N/B  2.875   10/31/23
                                      3,690,000.000           3,976,839.820
                     US  T N/B  2.875   11/15/21
                                      4,880,000.000           5,014,771.830
                     US  T N/B  2.875   11/15/46
                                      2,020,000.000           2,533,364.040
                     US  T N/B  3.0  02/15/47
                                      1,640,000.000           2,105,093.740
                     US  T N/B  3.0  02/15/48
                                      2,540,000.000           3,268,067.170
                     US  T N/B  3.0  02/15/49
                                      3,070,000.000           3,964,377.320
                     US  T N/B  3.0  05/15/42
                                       980,000.000          1,241,767.180
                     US  T N/B  3.0  05/15/45
                                      1,630,000.000           2,075,448.430
                     US  T N/B  3.0  05/15/47
                                      2,150,000.000           2,761,742.180
                     US  T N/B  3.0  08/15/48
                                      3,210,000.000           4,139,395.300
                     US  T N/B  3.0  09/30/25
                                      1,410,000.000           1,583,826.560
                     US  T N/B  3.0  10/31/25
                                      1,920,000.000           2,159,100.000
                     US  T N/B  3.0  11/15/44
                                      1,790,000.000           2,276,656.250
                     US  T N/B  3.0  11/15/45
                                      1,440,000.000           1,838,924.990
                     US  T N/B  3.125   02/15/42
                                       680,000.000           878,581.250
                     US  T N/B  3.125   02/15/43
                                      1,440,000.000           1,861,312.490
                     US  T N/B  3.125   05/15/48
                                      2,660,000.000           3,501,017.160
                     US  T N/B  3.125   08/15/44
                                      1,750,000.000           2,268,164.060
                     US  T N/B  3.125   11/15/28
                                      2,840,000.000           3,347,871.840
                     US  T N/B  3.125   11/15/41
                                       760,000.000           979,925.000
                     US  T N/B  3.375   05/15/44
                                      2,030,000.000           2,731,618.750
                     US  T N/B  3.375   11/15/48
                                      2,660,000.000           3,662,487.500
                     US  T N/B  3.5  02/15/39
                                       900,000.000          1,210,500.000
                     US  T N/B  3.625   02/15/44
                                      1,630,000.000           2,272,321.870
                     US  T N/B  3.625   08/15/43
                                      1,670,000.000           2,322,865.620
                     US  T N/B  3.75   08/15/41
                                       710,000.000           995,664.050
                     US  T N/B  3.75   11/15/43
                                      1,360,000.000           1,927,375.000
                     US  T N/B  3.875   08/15/40
                                      1,110,000.000           1,570,996.870
                     US  T N/B  4.25   05/15/39
                                       810,000.000          1,191,332.810
                     US  T N/B  4.25   11/15/40
                                       510,000.000           757,628.900
                     US  T N/B  4.375   02/15/38
                                       550,000.000           812,109.370
                     US  T N/B  4.375   05/15/40
                                      1,200,000.000           1,803,281.240
                     US  T N/B  4.375   05/15/41
                                      1,040,000.000           1,575,031.240
                     US  T N/B  4.375   11/15/39
                                       910,000.000          1,362,085.140
                     US  T N/B  4.5  02/15/36
                                       730,000.000          1,062,834.370
                     US  T N/B  4.5  05/15/38
                                       540,000.000           809,620.300
                     US  T N/B  4.5  08/15/39
                                       790,000.000          1,197,405.450
                     US  T N/B  4.625   02/15/40
                                       750,000.000          1,156,992.170
                     US  T N/B  4.75   02/15/41
                                      1,200,000.000           1,894,312.500
                     US  T N/B  5.0  05/15/37
                                       500,000.000           778,085.930
                     US  T N/B  5.25   02/15/29
                                       490,000.000           664,332.810
                                203/294

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  5.25   11/15/28
                                       850,000.000          1,145,375.000
                     US  T N/B  5.375   02/15/31
                                       700,000.000          1,004,117.180
                     US  T N/B  5.5  08/15/28
                                       650,000.000           882,222.650
                     US  T N/B  6.0  02/15/26
                                       840,000.000          1,080,121.870
                     US  T N/B  6.125   11/15/27
                                       900,000.000          1,235,460.930
                     US  T N/B  6.25   05/15/30
                                       710,000.000          1,057,844.520
                     US  T N/B  6.25   08/15/23
                                      1,000,000.000           1,165,820.310
             アメリカ・ドル　小計                         485,280,000.000           529,883,174.140
                                     (51,027,192,000)           (55,717,215,761)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     0.125
                                      1,100,000.000           1,100,550.000
             ド
                     01/30/26
                     UK  TREASURY     0.125
                                      1,500,000.000           1,504,935.000
                     01/31/23
                     UK  TREASURY     0.125
                                      1,000,000.000            998,490.000
                     01/31/28
                     UK  TREASURY     0.375
                                      1,450,000.000           1,460,382.000
                     10/22/30
                     UK  TREASURY     0.5  07/22/22
                                      1,920,000.000           1,937,356.800
                     UK  TREASURY     0.5  10/22/61
                                       470,000.000           420,838.000
                     UK  TREASURY     0.625
                                      1,250,000.000           1,287,600.000
                     06/07/25
                     UK  TREASURY     0.625
                                       500,000.000           499,450.000
                     07/31/35
                     UK  TREASURY     0.625
                                       750,000.000           703,650.000
                     10/22/50
                     UK  TREASURY     0.75
                                      1,560,000.000           1,593,036.120
                     07/22/23
                     UK  TREASURY     0.875
                                      1,110,000.000           1,162,170.000
                     10/22/29
                     UK  TREASURY     1.0  04/22/24
                                      1,120,000.000           1,161,249.600
                     UK  TREASURY     1.25
                                       960,000.000          1,035,062.400
                     07/22/27
                     UK  TREASURY     1.25
                                       480,000.000           521,232.000
                     10/22/41
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/26
                                       900,000.000           977,265.000
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/47
                                       910,000.000          1,049,867.000
                     UK  TREASURY     1.625
                                       930,000.000          1,031,459.280
                     10/22/28
                     UK  TREASURY     1.625
                                       520,000.000           617,699.040
                     10/22/54
                     UK  TREASURY     1.625
                                       580,000.000           769,834.000
                     10/22/71
                     UK  TREASURY     1.75
                                       890,000.000          1,090,517.000
                     01/22/49
                     UK  TREASURY     1.75
                                       910,000.000          1,175,083.000
                     07/22/57
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,530,000.000           1,579,878.000
                     09/07/22
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,240,000.000           1,448,196.000
                     09/07/37
                                204/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                       790,000.000           864,937.820
                     UK  TREASURY     2.25
                                      1,180,000.000           1,255,974.770
                     09/07/23
                     UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                       980,000.000          1,546,312.600
                     UK  TREASURY     2.75
                                       480,000.000           530,575.290
                     09/07/24
                     UK  TREASURY     3.25
                                      1,310,000.000           1,978,493.000
                     01/22/44
                     UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                      1,280,000.000           2,025,216.000
                     UK  TREASURY     3.5  07/22/68
                                       960,000.000          1,993,920.000
                     UK  TREASURY     3.75
                                       940,000.000          1,701,494.000
                     07/22/52
                     UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                       870,000.000          1,800,813.000
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,130,000.000           1,732,968.000
                     03/07/36
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,110,000.000           1,593,627.000
                     06/07/32
                     UK  TREASURY     4.25
                                       920,000.000          1,492,424.000
                     09/07/39
                     UK  TREASURY     4.25
                                       780,000.000          1,009,881.600
                     12/07/27
                     UK  TREASURY     4.25
                                       960,000.000          1,584,384.000
                     12/07/40
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,060,000.000           1,903,336.000
                     12/07/46
                     UK  TREASURY     4.25
                                       990,000.000          1,858,725.000
                     12/07/49
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,020,000.000           2,076,312.000
                     12/07/55
                     UK  TREASURY     4.5  09/07/34
                                       900,000.000          1,377,810.000
                     UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                      1,380,000.000           2,414,862.000
                     UK  TREASURY     4.75
                                       940,000.000          1,357,736.000
                     12/07/30
                     UK  TREASURY     4.75
                                       880,000.000          1,489,840.000
                     12/07/38
                     UK  TREASURY     5.0  03/07/25
                                      1,410,000.000           1,718,874.600
                     UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                       760,000.000          1,114,836.400
             イギリス・ポンド　小計                         46,610,000.000           61,549,153.320
                                     (6,498,366,200)           (8,581,182,956)
             イスラエル・         ISRAEL    FIXED   BOND   0.75
                                       300,000.000           303,105.900
             シュケル
                     07/31/22
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.0
                                       950,000.000           961,360.100
                     03/31/30
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                       500,000.000           496,049.500
                     05/31/37
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.75
                                      2,030,000.000           2,159,838.800
                     08/31/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.0
                                      2,610,000.000           2,850,005.160
                     03/31/27
                                205/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      2,600,000.000           2,901,862.600
                     03/31/24
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                       960,000.000          1,320,260.160
                     03/31/47
                     ISRAEL    FIXED   BOND   4.25
                                      2,920,000.000           3,200,334.600
                     03/31/23
                     ISRAEL    FIXED   BOND   5.5
                                      1,500,000.000           2,535,366.000
                     01/31/42
             イスラエル・シュケル　小計                         14,370,000.000           16,728,182.820
                                      (446,907,000)           (520,246,486)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      0.25   11/21/24
                                      1,440,000.000           1,443,167.420
             ア・ドル
                     AUSTRALIAN      0.25   11/21/25
                                      1,450,000.000           1,445,918.270
                     AUSTRALIAN      0.5  09/21/26
                                       980,000.000           985,183.310
                     AUSTRALIAN      1.0  11/21/31
                                      1,600,000.000           1,601,349.280
                     AUSTRALIAN      1.0  12/21/30
                                      1,540,000.000           1,552,129.040
                     AUSTRALIAN      1.25   05/21/32
                                       890,000.000           911,518.150
                     AUSTRALIAN      1.5  06/21/31
                                       940,000.000           991,897.300
                     AUSTRALIAN      1.75   06/21/51
                                      1,100,000.000           1,045,000.000
                     AUSTRALIAN      2.25   05/21/28
                                      1,740,000.000           1,944,276.000
                     AUSTRALIAN      2.25   11/21/22
                                      2,190,000.000           2,285,155.500
                     AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                      1,850,000.000           2,126,716.330
                     AUSTRALIAN      2.75   04/21/24
                                      1,980,000.000           2,158,345.130
                     AUSTRALIAN      2.75   05/21/41
                                       540,000.000           639,096.370
                     AUSTRALIAN      2.75   06/21/35
                                       530,000.000           636,577.110
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/27
                                      1,330,000.000           1,528,702.000
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                      1,780,000.000           2,066,757.280
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                      1,860,000.000           2,167,644.000
                     AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                       870,000.000          1,078,909.960
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                      2,720,000.000           3,081,701.520
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                      2,440,000.000           2,940,779.010
                     AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                       520,000.000           659,823.160
                     AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                       760,000.000          1,020,382.000
                     AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                      2,010,000.000           2,432,788.620
                     AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                      1,130,000.000           1,583,099.370
                     AUSTRALIAN      4.75   04/21/27
                                      1,670,000.000           2,123,153.160
                     AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                      2,510,000.000           2,839,682.220
                     AUSTRALIAN      5.75   07/15/22
                                      1,680,000.000           1,839,404.950
             オーストラリア・ドル　小計                         40,050,000.000           45,129,156.460
                                     (3,065,427,000)           (3,454,185,635)
             カナダ・ドル         CANADA    8.0  06/01/27
                                       230,000.000           339,723.800
                     CANADA    0.5  03/01/22
                                       300,000.000           301,212.000
                     CANADA    0.5  09/01/25
                                      2,750,000.000           2,751,237.500
                     CANADA    0.5  12/01/30
                                       300,000.000           290,562.000
                     CANADA    1.0  06/01/27
                                       700,000.000           719,586.000
                     CANADA    1.0  09/01/22
                                      1,500,000.000           1,520,760.000
                     CANADA    1.25   03/01/25
                                       700,000.000           725,088.000
                     CANADA    1.25   06/01/30
                                      1,810,000.000           1,888,047.200
                     CANADA    1.5  05/01/22
                                       920,000.000           937,498.400
                                206/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CANADA    1.5  06/01/23
                                      1,210,000.000           1,247,981.900
                     CANADA    1.5  06/01/26
                                       800,000.000           843,136.000
                     CANADA    1.75   03/01/23
                                      3,160,000.000           3,268,261.600
                     CANADA    2.0  06/01/28
                                       720,000.000           793,404.000
                     CANADA    2.0  09/01/23
                                       920,000.000           964,252.000
                     CANADA    2.0  12/01/51
                                      1,080,000.000           1,267,153.200
                     CANADA    2.25   03/01/24
                                       530,000.000           563,718.600
                     CANADA    2.25   06/01/25
                                      1,300,000.000           1,406,340.000
                     CANADA    2.25   06/01/29
                                       610,000.000           688,982.800
                     CANADA    2.5  06/01/24
                                      1,600,000.000           1,722,288.000
                     CANADA    2.75   06/01/22
                                      2,240,000.000           2,328,345.600
                     CANADA    2.75   12/01/48
                                       850,000.000          1,141,074.000
                     CANADA    2.75   12/01/64
                                       350,000.000           516,407.500
                     CANADA    3.5  12/01/45
                                       920,000.000          1,364,921.200
                     CANADA    4.0  06/01/41
                                       680,000.000          1,035,857.600
                     CANADA    5.0  06/01/37
                                       590,000.000           948,153.600
                     CANADA    5.75   06/01/29
                                      1,000,000.000           1,418,880.000
                     CANADA    5.75   06/01/33
                                       720,000.000          1,132,992.000
             カナダ・ドル　小計                         28,490,000.000           32,125,864.500
                                     (2,296,863,800)           (2,589,987,196)
             シンガポール・         SINGAPORE     1.875   03/01/50
                                       210,000.000           257,335.050
             ドル
                     SINGAPORE     2.125   06/01/26
                                       310,000.000           336,660.000
                     SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                       480,000.000           558,943.200
                     SINGAPORE     2.375   06/01/25
                                       340,000.000           369,648.000
                     SINGAPORE     2.625   05/01/28
                                       130,000.000           147,485.000
                     SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                       420,000.000           569,100.000
                     SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                       380,000.000           494,000.000
                     SINGAPORE     2.75   07/01/23
                                       700,000.000           745,360.000
                     SINGAPORE     2.875   07/01/29
                                       200,000.000           233,800.000
                     SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                       370,000.000           441,006.700
                     SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                       550,000.000           604,725.000
                     SINGAPORE     3.125   09/01/22
                                       800,000.000           841,368.000
                     SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                       480,000.000           615,840.000
                     SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                       730,000.000           858,115.000
             シンガポール・ドル　小計                          6,100,000.000           7,073,385.950
                                      (476,044,000)           (552,007,040)
             スウェーデン・         SWEDEN    0.125   05/12/31
                                      2,200,000.000           2,210,051.360
             クローナ
                     SWEDEN    0.75   05/12/28
                                      1,540,000.000           1,640,212.260
                     SWEDEN    0.75   11/12/29
                                       670,000.000           716,866.500
                     SWEDEN    1.0  11/12/26
                                      4,250,000.000           4,559,143.300
                     SWEDEN    1.5  11/13/23
                                      8,200,000.000           8,658,888.400
                     SWEDEN    2.5  05/12/25
                                      6,180,000.000           6,969,131.610
                     SWEDEN    3.5  03/30/39
                                      3,270,000.000           4,981,158.300
                     SWEDEN    3.5  06/01/22
                                      3,000,000.000           3,182,373.000
             スウェーデン・クローナ　小計                         29,310,000.000           32,917,824.730
                                      (357,875,100)           (401,926,640)
                                207/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             デンマーク・ク
                     DENMARK    0.25   11/15/22
                                      3,660,000.000           3,722,586.000
             ローネ
                     DENMARK    0.25   11/15/52
                                      1,300,000.000           1,353,170.000
                     DENMARK    0.5  11/15/27
                                      7,130,000.000           7,621,577.850
                     DENMARK    0.5  11/15/29
                                      2,670,000.000           2,885,415.600
                     DENMARK    1.5  11/15/23
                                      5,500,000.000           5,855,916.000
                     DENMARK    1.75   11/15/25
                                      5,320,000.000           5,945,676.680
                     DENMARK    4.5  11/15/39
                                      8,050,000.000          15,192,750.500
             デンマーク・クローネ　小計                         33,630,000.000           42,577,092.630
                                      (561,284,700)           (710,611,676)
             ノルウェー・ク         NORWAY    1.375   08/19/30
                                      3,730,000.000           3,919,148.300
             ローネ
                     NORWAY    1.5  02/19/26
                                      3,770,000.000           3,963,250.200
                     NORWAY    1.75   02/17/27
                                      1,000,000.000           1,069,766.800
                     NORWAY    1.75   03/13/25
                                      3,800,000.000           4,010,672.000
                     NORWAY    1.75   09/06/29
                                       500,000.000           541,155.000
                     NORWAY    2.0  04/26/28
                                      2,070,000.000           2,268,099.000
                     NORWAY    2.0  05/24/23
                                      1,000,000.000           1,043,340.000
                     NORWAY    3.0  03/14/24
                                      6,200,000.000           6,743,678.000
             ノルウェー・クローネ　小計
                                      22,070,000.000           23,559,109.300
                                      (257,777,600)           (275,170,397)
             ポーランド・ズ         POLAND    07/25/22
                                      1,200,000.000           1,199,595.270
             ロチ
                     POLAND    1.25   10/25/30
                                      2,550,000.000           2,546,435.770
                     POLAND    2.25   04/25/22
                                      1,600,000.000           1,652,045.760
                     POLAND    2.5  01/25/23
                                      2,850,000.000           3,003,166.690
                     POLAND    2.5  04/25/24
                                      2,290,000.000           2,475,191.600
                     POLAND    2.5  07/25/26
                                      2,080,000.000           2,298,891.710
                     POLAND    2.5  07/25/27
                                      2,280,000.000           2,530,539.620
                     POLAND    2.75   04/25/28
                                      2,700,000.000           3,048,051.050
                     POLAND    2.75   10/25/29
                                       210,000.000           238,936.000
                     POLAND    3.25   07/25/25
                                      2,380,000.000           2,690,186.110
                     POLAND    4.0  10/25/23
                                      3,940,000.000           4,397,237.000
                     POLAND    5.75   04/25/29
                                      1,440,000.000           2,003,976.000
                     POLAND    5.75   09/23/22
                                      1,720,000.000           1,903,610.000
             ポーランド・ズロチ　小計                         27,240,000.000           29,987,862.580
                                      (752,641,200)           (828,564,643)
             マレーシア・リ         MALAYSIA     3.418   08/15/22
                                      3,000,000.000           3,088,848.300
             ンギット
                     MALAYSIA     3.48   03/15/23
                                      1,220,000.000           1,266,364.140
                     MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                      2,000,000.000           2,172,376.000
                     MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                      1,210,000.000           1,304,243.990
                     MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                       800,000.000           870,065.840
                     MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                      2,430,000.000           2,614,089.750
                     MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                      3,070,000.000           3,403,460.020
                     MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                      1,800,000.000           2,070,877.860
                     MALAYSIA     4.762   04/07/37
                                      1,200,000.000           1,402,556.880
                     MALAYSIA     4.921   07/06/48
                                      2,600,000.000           2,992,967.120
                     MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                      2,000,000.000           2,311,365.000
                                208/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             マレーシア・リンギット　小計
                                      21,330,000.000           23,497,214.900
                                      (544,341,600)           (599,648,924)
             メキシコ・ペソ         MEXICAN    BONDS   03/09/23
                                      20,000,000.000           21,033,000.000
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      8,085,000.000          10,783,530.450
                     11/20/36
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      22,596,000.000           26,892,403.440
                     12/05/24
                     MEXICAN    BONDS   5.75
                                      14,859,000.000           15,249,791.700
                     03/05/26
                     MEXICAN    BONDS   6.5
                                      20,830,000.000           21,501,752.910
                     06/09/22
                     MEXICAN    BONDS   7.5
                                      18,071,000.000           20,099,831.170
                     06/03/27
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      10,000,000.000           11,308,700.000
                     05/29/31
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      14,643,000.000           16,004,506.140
                     11/13/42
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      7,000,000.000           7,865,550.000
                     11/23/34
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      6,154,000.000           6,864,048.520
                     11/07/47
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      14,000,000.000           15,378,720.000
                     12/07/23
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      15,109,000.000           17,897,063.770
                     05/31/29
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      7,125,000.000           8,397,311.250
                     11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計                         178,472,000.000           199,276,209.350
                                      (922,700,240)          (1,030,258,002)
             ユーロ         AUSTRIA    0.0  02/20/30
                                       840,000.000           867,365.520
                     AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                       340,000.000           366,570.660
                     AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                       520,000.000           555,702.680
                     AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                       820,000.000           894,953.740
                     AUSTRIA    0.75   03/20/51
                                       180,000.000           208,844.280
                     AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                       680,000.000           734,240.200
                     AUSTRIA    07/15/23
                                       650,000.000           662,285.000
                     AUSTRIA    07/15/24
                                       800,000.000           819,648.000
                     AUSTRIA    09/20/22
                                       470,000.000           476,318.960
                     AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                       640,000.000           698,945.280
                     AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                       520,000.000           702,256.880
                     AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                       150,000.000           238,440.000
                     AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                       540,000.000           589,978.620
                     AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                       750,000.000           804,636.000
                     AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                       380,000.000           796,330.660
                     AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                       480,000.000           648,352.800
                     AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                       370,000.000           638,622.030
                     AUSTRIA    3.4  11/22/22
                                       740,000.000           802,285.800
                     AUSTRIA    3.65   04/20/22
                                       280,000.000           297,556.000
                     AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                       210,000.000           497,255.010
                     AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                       890,000.000          1,506,147.000
                                209/294

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                       590,000.000           765,966.320
                     AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                       670,000.000           979,091.100
                     BELGIUM    0.0  10/22/27
                                       500,000.000           516,055.000
                     BELGIUM    0.1  06/22/30
                                       400,000.000           414,960.000
                     BELGIUM    0.2  10/22/23
                                       660,000.000           677,358.000
                     BELGIUM    0.4  06/22/40
                                       320,000.000           331,391.360
                     BELGIUM    0.5  10/22/24
                                       530,000.000           554,300.500
                     BELGIUM    0.8  06/22/25
                                      1,140,000.000           1,215,521.580
                     BELGIUM    0.8  06/22/27
                                       850,000.000           923,338.000
                     BELGIUM    0.8  06/22/28
                                       880,000.000           963,424.000
                     BELGIUM    0.9  06/22/29
                                      1,010,000.000           1,120,949.510
                     BELGIUM    1.0  06/22/26
                                      1,020,000.000           1,110,378.730
                     BELGIUM    1.0  06/22/31
                                       810,000.000           916,719.930
                     BELGIUM    1.25   04/22/33
                                       310,000.000           364,795.910
                     BELGIUM    1.45   06/22/37
                                       250,000.000           306,576.320
                     BELGIUM    1.6  06/22/47
                                       640,000.000           835,279.360
                     BELGIUM    1.7  06/22/50
                                       490,000.000           662,705.400
                     BELGIUM    1.9  06/22/38
                                       550,000.000           721,111.600
                     BELGIUM    2.15   06/22/66
                                       420,000.000           688,212.000
                     BELGIUM    2.25   06/22/23
                                       830,000.000           894,410.400
                     BELGIUM    2.25   06/22/57
                                       420,000.000           667,475.340
                     BELGIUM    2.6  06/22/24
                                      1,050,000.000           1,175,249.250
                     BELGIUM    3.0  06/22/34
                                       470,000.000           667,992.200
                     BELGIUM    3.75   06/22/45
                                       650,000.000          1,174,660.500
                     BELGIUM    4.0  03/28/22
                                       420,000.000           447,252.540
                     BELGIUM    4.0  03/28/32
                                       530,000.000           786,331.850
                     BELGIUM    4.25   03/28/41
                                      1,040,000.000           1,871,344.800
                     BELGIUM    4.25   09/28/22
                                      1,190,000.000           1,301,729.570
                     BELGIUM    4.5  03/28/26
                                       700,000.000           893,794.300
                     BELGIUM    5.0  03/28/35
                                      1,090,000.000           1,886,468.450
                     BELGIUM    5.5  03/28/28
                                      1,240,000.000           1,793,828.020
                     BUNDESOBL     0.0  04/11/25
                                      1,250,000.000           1,290,056.250
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                       200,000.000           207,014.000
                     BUNDESOBL     04/05/24
                                      1,540,000.000           1,579,274.620
                     BUNDESOBL     04/08/22
                                       540,000.000           545,405.400
                     BUNDESOBL     04/14/23
                                      3,130,000.000           3,187,141.280
                     BUNDESOBL     10/07/22
                                      1,400,000.000           1,419,468.400
                     BUNDESOBL     10/13/23
                                      1,280,000.000           1,308,467.200
                     BUNDESOBL     10/18/24
                                      1,130,000.000           1,162,652.480
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/30
                                      1,690,000.000           1,772,793.100
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/35
                                      1,300,000.000           1,354,704.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                      2,000,000.000           2,096,760.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                       500,000.000           525,215.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                       970,000.000           985,999.180
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/27
                                       600,000.000           626,676.000
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,960,000.000           2,076,306.400
                     02/15/27
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,900,000.000           2,034,331.900
                     02/15/29
                                210/294

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,440,000.000           1,538,006.400
                     08/15/28
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                                      1,860,000.000           1,959,361.200
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                      1,810,000.000           1,927,704.300
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                      1,430,000.000           1,550,162.900
                     DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                      2,300,000.000           2,484,296.700
                     DEUTSCHLAND      08/15/26
                                      1,680,000.000           1,748,657.720
                     DEUTSCHLAND      08/15/29
                                      1,910,000.000           2,005,553.480
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/24
                                      1,340,000.000           1,429,143.500
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                      1,770,000.000           1,917,724.200
                     DEUTSCHLAND      1.25
                                      1,620,000.000           2,225,979.290
                     08/15/48
                     DEUTSCHLAND      1.5  02/15/23
                                      3,970,000.000           4,174,105.640
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/23
                                      1,650,000.000           1,744,074.750
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/24
                                      1,010,000.000           1,090,834.840
                     DEUTSCHLAND      1.5  09/04/22
                                      1,650,000.000           1,717,348.710
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                      1,300,000.000           1,407,612.700
                     02/15/24
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                      1,540,000.000           1,603,089.180
                     07/04/22
                     DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                                      1,550,000.000           1,669,170.200
                     DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                      1,660,000.000           2,725,753.200
                     DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                      1,750,000.000           2,951,191.770
                     DEUTSCHLAND      3.25
                                      1,100,000.000           1,943,612.000
                     07/04/42
                     DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                      1,590,000.000           2,730,586.500
                     DEUTSCHLAND      4.25
                                      1,140,000.000           2,125,290.600
                     07/04/39
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                       600,000.000           853,410.000
                     07/04/28
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,420,000.000           2,446,418.600
                     07/04/34
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,180,000.000           2,369,558.000
                     07/04/40
                     DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                      1,240,000.000           2,017,256.800
                     DEUTSCHLAND      5.625
                                      1,160,000.000           1,694,122.000
                     01/04/28
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                       840,000.000          1,027,933.200
                     01/04/24
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                       710,000.000          1,165,386.900
                     01/04/30
                     DEUTSCHLAND      6.5  07/04/27
                                       710,000.000          1,057,126.100
                     FINLAND    0.0  09/15/24
                                       180,000.000           184,593.060
                     FINLAND    0.125   04/15/36
                                       210,000.000           216,156.150
                     FINLAND    0.25   09/15/40
                                       170,000.000           177,065.880
                     FINLAND    0.5  04/15/26
                                       430,000.000           455,969.420
                     FINLAND    0.5  09/15/27
                                       300,000.000           321,023.400
                     FINLAND    0.5  09/15/28
                                       240,000.000           258,181.680
                     FINLAND    0.5  09/15/29
                                       570,000.000           615,304.680
                                211/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FINLAND    0.75   04/15/31
                                       380,000.000           422,014.700
                     FINLAND    0.875   09/15/25
                                       300,000.000           322,126.800
                     FINLAND    04/15/22
                                       120,000.000           121,197.000
                     FINLAND    09/15/23
                                       230,000.000           234,579.300
                     FINLAND    1.125   04/15/34
                                       190,000.000           222,721.420
                     FINLAND    1.375   04/15/47
                                       130,000.000           173,473.460
                     FINLAND    1.5  04/15/23
                                       340,000.000           358,411.000
                     FINLAND    1.625   09/15/22
                                       400,000.000           417,494.000
                     FINLAND    2.0  04/15/24
                                       280,000.000           306,096.280
                     FINLAND    2.625   07/04/42
                                       350,000.000           547,123.150
                     FINLAND    2.75   07/04/28
                                       380,000.000           475,356.440
                     FINLAND    4.0  07/04/25
                                       430,000.000           524,235.010
                     FRANCE    BTAN   8.5  04/25/23
                                      1,030,000.000           1,264,380.820
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/23
                                       700,000.000           710,570.000
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/26
                                      1,500,000.000           1,544,637.000
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/29
                                      2,450,000.000           2,522,152.500
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/30
                                       900,000.000           922,440.600
                     FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                      3,850,000.000           4,033,918.350
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                      2,620,000.000           2,755,212.960
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                      2,070,000.000           2,193,165.000
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                      2,140,000.000           2,300,949.400
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/40
                                       500,000.000           530,925.000
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                      2,750,000.000           2,999,579.000
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/52
                                      1,540,000.000           1,674,047.760
                     FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                      2,340,000.000           2,560,516.920
                     FRANCE    OAT  02/25/22
                                       690,000.000           695,972.640
                     FRANCE    OAT  03/25/23
                                      2,700,000.000           2,743,602.030
                     FRANCE    OAT  03/25/24
                                      2,720,000.000           2,781,138.240
                     FRANCE    OAT  03/25/25
                                      1,770,000.000           1,817,797.080
                     FRANCE    OAT  05/25/22
                                      2,190,000.000           2,212,797.900
                     FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                      1,650,000.000           1,814,841.600
                     FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                      1,720,000.000           1,859,947.800
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/34
                                      2,340,000.000           2,762,019.000
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                      2,190,000.000           2,605,881.000
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                      3,590,000.000           4,254,796.200
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                      1,570,000.000           2,047,515.500
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/23
                                      2,730,000.000           2,900,119.950
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/66
                                       740,000.000          1,104,621.680
                     FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                      1,590,000.000           2,070,323.100
                     FRANCE    OAT  1.75   11/25/24
                                      2,680,000.000           2,942,626.600
                     FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                      1,490,000.000           2,132,339.000
                     FRANCE    OAT  2.25   05/25/24
                                      1,980,000.000           2,186,527.860
                     FRANCE    OAT  2.25   10/25/22
                                      2,030,000.000           2,147,165.510
                     FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                      2,740,000.000           3,484,288.120
                     FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                      2,480,000.000           3,048,971.520
                     FRANCE    OAT  3.0  04/25/22
                                      2,850,000.000           3,002,834.100
                     FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                      1,500,000.000           2,552,115.000
                     FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                      2,820,000.000           3,457,320.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                      1,060,000.000           2,249,638.000
                                212/294

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                      1,090,000.000           2,455,216.280
                     FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                      1,520,000.000           2,589,186.240
                     FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                                      2,730,000.000           3,132,058.020
                     FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                      2,180,000.000           4,084,552.640
                     FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                      1,650,000.000           2,809,207.500
                     FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                      2,540,000.000           3,828,508.980
                     FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                      1,760,000.000           3,028,361.600
                     FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                      1,800,000.000           2,399,403.600
                     IRISH   0.2  05/15/27
                                       210,000.000           218,342.880
                     IRISH   0.2  10/18/30
                                       260,000.000           269,540.700
                     IRISH   0.4  05/15/35
                                       240,000.000           251,690.680
                     IRISH   0.8  03/15/22
                                       370,000.000           377,171.190
                     IRISH   0.9  05/15/28
                                       430,000.000           470,557.670
                     IRISH   1.0  05/15/26
                                       980,000.000          1,061,683.000
                     IRISH   1.1  05/15/29
                                       380,000.000           424,946.400
                     IRISH   1.3  05/15/33
                                       340,000.000           397,545.340
                     IRISH   1.35   03/18/31
                                       210,000.000           243,000.240
                     IRISH   1.5  05/15/50
                                       400,000.000           514,494.000
                     IRISH   1.7  05/15/37
                                       400,000.000           502,532.800
                     IRISH   10/18/22
                                       220,000.000           222,696.490
                     IRISH   2.0  02/18/45
                                       500,000.000           695,260.000
                     IRISH   2.4  05/15/30
                                       630,000.000           788,524.380
                     IRISH   3.4  03/18/24
                                       510,000.000           578,869.380
                     IRISH   3.9  03/20/23
                                       570,000.000           631,207.740
                     IRISH   5.4  03/13/25
                                       800,000.000          1,009,338.400
                     ITALY   BTPS   0.3  08/15/23
                                      1,000,000.000           1,015,000.000
                     ITALY   BTPS   0.35   02/01/25
                                      2,080,000.000           2,111,678.400
                     ITALY   BTPS   0.35   11/01/21
                                      1,700,000.000           1,713,478.450
                     ITALY   BTPS   0.5  02/01/26
                                       300,000.000           305,074.740
                     ITALY   BTPS   0.65   10/15/23
                                       980,000.000          1,005,479.800
                     ITALY   BTPS   0.85   01/15/27
                                      1,400,000.000           1,445,150.000
                     ITALY   BTPS   0.9  04/01/31
                                       600,000.000           608,584.200
                     ITALY   BTPS   0.9  08/01/22
                                       980,000.000          1,001,305.200
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/23
                                       920,000.000           946,538.320
                     ITALY   BTPS   0.95   03/15/23
                                      1,070,000.000           1,101,030.000
                     ITALY   BTPS   0.95   08/01/30
                                      1,170,000.000           1,200,420.000
                     ITALY   BTPS   0.95   09/15/27
                                       600,000.000           621,960.000
                     ITALY   BTPS   1.2  04/01/22
                                       770,000.000           787,409.700
                     ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
                                      1,350,000.000           1,429,712.100
                     ITALY   BTPS   1.35   04/01/30
                                      1,510,000.000           1,606,653.590
                     ITALY   BTPS   1.35   04/15/22
                                       980,000.000          1,004,500.000
                     ITALY   BTPS   1.45   03/01/36
                                      1,020,000.000           1,068,552.000
                     ITALY   BTPS   1.45   05/15/25
                                      1,540,000.000           1,637,264.860
                     ITALY   BTPS   1.45   09/15/22
                                       900,000.000           930,414.600
                     ITALY   BTPS   1.45   11/15/24
                                      1,040,000.000           1,103,174.280
                     ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                      1,690,000.000           1,801,969.260
                     ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                      1,100,000.000           1,183,930.000
                     ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                      1,790,000.000           1,949,598.540
                     ITALY   BTPS   1.65   12/01/30
                                      1,480,000.000           1,612,872.920
                                213/294

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ITALY   BTPS   1.7  09/01/51
                                       700,000.000           708,870.400
                     ITALY   BTPS   1.8  03/01/41
                                       600,000.000           639,300.000
                     ITALY   BTPS   1.85   05/15/24
                                       810,000.000           865,971.000
                     ITALY   BTPS   1.85   07/01/25
                                       500,000.000           540,900.000
                     ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                      1,390,000.000           1,544,635.960
                     ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                       970,000.000          1,062,202.380
                     ITALY   BTPS   2.05   08/01/27
                                       940,000.000          1,044,772.400
                     ITALY   BTPS   2.1  07/15/26
                                       830,000.000           917,405.050
                     ITALY   BTPS   2.15   12/15/21
                                      1,680,000.000           1,728,266.400
                     ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                       920,000.000          1,029,940.000
                     ITALY   BTPS   2.25   09/01/36
                                      1,020,000.000           1,184,322.000
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/33
                                      1,100,000.000           1,296,075.000
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/50
                                       870,000.000          1,040,346.000
                     ITALY   BTPS   2.45   10/01/23
                                       930,000.000          1,002,437.700
                     ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                       550,000.000           615,607.300
                     ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                       970,000.000          1,069,877.020
                     ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                      1,020,000.000           1,272,858.000
                     ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                       750,000.000           958,200.000
                     ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                      1,000,000.000           1,179,710.000
                     ITALY   BTPS   2.95   09/01/38
                                       940,000.000          1,191,732.000
                     ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                      1,330,000.000           1,603,434.700
                     ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                       810,000.000          1,049,525.100
                     ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                       990,000.000          1,350,676.800
                     ITALY   BTPS   3.35   03/01/35
                                      1,090,000.000           1,420,129.060
                     ITALY   BTPS   3.45   03/01/48
                                      1,020,000.000           1,445,090.100
                     ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                       940,000.000          1,183,011.620
                     ITALY   BTPS   3.75   09/01/24
                                      1,010,000.000           1,157,086.300
                     ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                       740,000.000          1,124,688.260
                     ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                      1,660,000.000           2,340,434.000
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                      1,090,000.000           1,257,766.260
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                      1,630,000.000           2,001,151.000
                     ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                      1,400,000.000           1,566,807.200
                     ITALY   BTPS   4.75   08/01/23
                                      1,900,000.000           2,161,440.000
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                      1,390,000.000           1,840,675.530
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                       970,000.000          1,600,837.170
                     ITALY   BTPS   5.0  03/01/22
                                      1,700,000.000           1,820,717.000
                     ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                      1,790,000.000           2,175,279.600
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                      1,610,000.000           2,427,236.000
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                      1,330,000.000           2,144,625.000
                     ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                      1,150,000.000           1,872,890.000
                     ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                      1,750,000.000           2,459,450.000
                     ITALY   BTPS   5.5  09/01/22
                                      1,150,000.000           1,271,957.500
                     ITALY   BTPS   5.5  11/01/22
                                      1,960,000.000           2,186,399.600
                     ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                      1,280,000.000           1,992,320.000
                     ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                       970,000.000          1,479,444.000
                     ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                      1,790,000.000           2,535,177.000
                     ITALY   BTPS   7.25   11/01/26
                                      1,080,000.000           1,526,364.000
                     ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                      1,190,000.000           1,517,250.000
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/27
                                       260,000.000           269,451.260
                                214/294

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/52
                                       400,000.000           396,581.600
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/30
                                       750,000.000           779,599.500
                     NETHERLANDS      0.25
                                      1,020,000.000           1,064,013.000
                     07/15/25
                     NETHERLANDS      0.25
                                       790,000.000           839,871.270
                     07/15/29
                     NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                       520,000.000           582,521.680
                     NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                       940,000.000          1,000,724.000
                     NETHERLANDS      0.75
                                      1,200,000.000           1,307,874.000
                     07/15/27
                     NETHERLANDS      0.75
                                       750,000.000           824,722.500
                     07/15/28
                     NETHERLANDS      01/15/22
                                       460,000.000           463,792.100
                     NETHERLANDS      01/15/24
                                       830,000.000           848,513.150
                     NETHERLANDS      1.75
                                      2,110,000.000           2,250,447.930
                     07/15/23
                     NETHERLANDS      2.0  07/15/24
                                       820,000.000           902,054.120
                     NETHERLANDS      2.25
                                       980,000.000          1,028,968.930
                     07/15/22
                     NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                       780,000.000          1,053,271.900
                     NETHERLANDS      2.75
                                       960,000.000          1,672,143.360
                     01/15/47
                     NETHERLANDS      3.75
                                       300,000.000           329,490.000
                     01/15/23
                     NETHERLANDS      3.75
                                      1,060,000.000           1,943,842.840
                     01/15/42
                     NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                       950,000.000          1,607,685.000
                     NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                       850,000.000          1,225,955.000
                     SPAIN   0.0  01/31/25
                                      1,100,000.000           1,117,435.000
                     SPAIN   0.0  04/30/23
                                       990,000.000          1,002,771.000
                     SPAIN   0.05   10/31/21
                                       350,000.000           352,061.500
                     SPAIN   0.25   07/30/24
                                       940,000.000           964,860.180
                     SPAIN   0.35   07/30/23
                                      1,120,000.000           1,146,236.000
                     SPAIN   0.4  04/30/22
                                      1,570,000.000           1,592,105.600
                     SPAIN   0.45   10/31/22
                                      1,340,000.000           1,366,970.180
                     SPAIN   0.5  04/30/30
                                      1,150,000.000           1,190,713.450
                     SPAIN   0.6  10/31/29
                                      1,480,000.000           1,549,503.760
                     SPAIN   0.8  07/30/27
                                      1,200,000.000           1,273,740.000
                     SPAIN   1.0  10/31/50
                                       670,000.000           669,225.480
                     SPAIN   1.2  10/31/40
                                       670,000.000           725,969.790
                     SPAIN   1.25   10/31/30
                                      1,770,000.000           1,952,664.000
                     SPAIN   1.3  10/31/26
                                      1,350,000.000           1,475,833.500
                     SPAIN   1.4  04/30/28
                                      1,240,000.000           1,376,427.280
                     SPAIN   1.4  07/30/28
                                      1,210,000.000           1,344,310.000
                     SPAIN   1.45   04/30/29
                                      1,170,000.000           1,310,183.550
                     SPAIN   1.45   10/31/27
                                      1,480,000.000           1,641,620.440
                     SPAIN   1.5  04/30/27
                                      1,210,000.000           1,342,313.500
                     SPAIN   1.6  04/30/25
                                      1,450,000.000           1,579,401.320
                     SPAIN   1.85   07/30/35
                                      1,090,000.000           1,299,726.900
                                215/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     SPAIN   1.95   04/30/26
                                      1,470,000.000           1,651,890.450
                     SPAIN   1.95   07/30/30
                                      1,460,000.000           1,715,082.440
                     SPAIN   2.15   10/31/25
                                      1,080,000.000           1,214,605.800
                     SPAIN   2.35   07/30/33
                                      1,240,000.000           1,542,312.000
                     SPAIN   2.7  10/31/48
                                       860,000.000          1,227,906.280
                     SPAIN   2.75   10/31/24
                                      1,540,000.000           1,736,004.730
                     SPAIN   2.9  10/31/46
                                      1,370,000.000           2,001,746.730
                     SPAIN   3.45   07/30/66
                                       860,000.000          1,512,950.700
                     SPAIN   3.8  04/30/24
                                      1,270,000.000           1,459,943.740
                     SPAIN   4.2  01/31/37
                                      1,180,000.000           1,853,313.900
                     SPAIN   4.4  10/31/23
                                      1,430,000.000           1,640,353.000
                     SPAIN   4.65   07/30/25
                                      1,370,000.000           1,696,529.910
                     SPAIN   4.7  07/30/41
                                      1,270,000.000           2,235,422.250
                     SPAIN   4.8  01/31/24
                                      1,130,000.000           1,323,746.410
                     SPAIN   4.9  07/30/40
                                      1,170,000.000           2,075,229.000
                     SPAIN   5.15   10/31/28
                                      1,180,000.000           1,664,980.000
                     SPAIN   5.15   10/31/44
                                       830,000.000          1,605,977.790
                     SPAIN   5.4  01/31/23
                                      1,460,000.000           1,654,091.230
                     SPAIN   5.75   07/30/32
                                      1,220,000.000           1,991,510.920
                     SPAIN   5.85   01/31/22
                                      1,810,000.000           1,951,985.450
                     SPAIN   5.9  07/30/26
                                      1,170,000.000           1,585,848.650
                     SPAIN   6.0  01/31/29
                                      1,580,000.000           2,358,701.420
             ユーロ　小計                         354,210,000.000           428,095,628.010
                                     (44,024,760,900)           (53,208,005,605)
     国債証券　合計                                111,232,181,340           128,469,010,961
                                    (111,232,181,340)           (128,469,010,961)
     合計                                           128,469,010,961
                                               (128,469,010,961)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率          対する比率
                                        （％）           （％）
     アメリカ・ドル                   国債証券          188銘柄       43.04                43.37
     イギリス・ポンド                   国債証券          46銘柄       6.63                6.68
     イスラエル・シュケル                   国債証券           9銘柄       0.40                0.40
     オーストラリア・ドル                   国債証券          27銘柄       2.67                2.69
     カナダ・ドル                   国債証券          27銘柄       2.00                2.02
     シンガポール・ドル                   国債証券          14銘柄
                                          0.43                0.43
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           8銘柄       0.31                0.31
     デンマーク・クローネ                   国債証券           7銘柄       0.55                0.55
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           8銘柄       0.21                0.21
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          13銘柄       0.64                0.64
     マレーシア・リンギット                   国債証券          11銘柄       0.46                0.47
     メキシコ・ペソ                   国債証券          13銘柄       0.80                0.80
     ユーロ                   国債証券          314銘柄       41.11                41.42
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
                                216/294

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    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2020年11月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             2,365,369,737
        投資証券                                            47,652,397,590
        派生商品評価勘定                                              13,654,630
        未収配当金                                              446,204,794
        前払金                                                249,300
                                                      188,399,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            50,666,275,051
       資産合計                                             50,666,275,051
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                490,390
        未払金                                             1,828,114,160
                                                      159,730,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             1,988,334,550
       負債合計                                              1,988,334,550
     純資産の部
       元本等
        元本                                            24,485,467,090
        剰余金
                                                    24,192,473,411
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            48,677,940,501
       純資産合計                                             48,677,940,501
     負債純資産合計                                               50,666,275,051
                                218/294











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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年5月12日
              項目
                                      至　2020年11月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2020年11月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           20,464,359,150円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           16,111,114,484円
        同期中一部解約元本額                                           12,090,006,544円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                              369,104円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             1,029,297円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             1,028,077円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             3,585,015円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             3,184,130円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             1,576,126円
        たわらノーロード　国内リート                                           4,286,875,535円
        たわらノーロード　国内リート＜ラップ向け＞                                            892,636,104円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            778,886,324円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             14,505,039円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            247,872,614円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            253,885,353円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                               36,161円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             91,454,870円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            215,459,961円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            118,192,338円
                                                    152,985,131円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,209,277円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             4,613,032円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,523,812円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             5,315,120円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             11,534,923円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            348,800,060円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             3,701,541円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            130,509,613円
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        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            147,057,515円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            273,540,357円
        投資のソムリエ                                           3,062,181,402円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            217,204,098円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            118,464,447円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            113,139,913円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           1,223,783,741円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             6,197,651円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             3,243,067円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             1,147,102円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             12,447,624円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,108,509,845円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            110,456,020円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             1,669,865円
                                                      825,297円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                              760,433円
        Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ）                                             33,025,671円
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１２１２（適格                                             84,114,865円
        機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１４０１（適格                                            760,446,184円
        機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                            327,415,170円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４                                            222,995,243円
        （適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                            401,528,624円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             31,446,706円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                            202,328,093円
        資家限定）
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け）                                           5,176,762,354円
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            683,057,801円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                            617,026,965円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           1,972,922,480円
        機関投資家限定）
        計                                           24,485,467,090円
     ２.   受益権の総数                                           24,485,467,090口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年5月12日
              項目
                                      至　2020年11月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
                                220/294



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     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先
                         物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
                         資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に
                         資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動による
                         リスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2020年11月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2020年11月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資証券                                                200,481,735
     合計
                                                     200,481,735
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年6月9日から2020年11月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    不動産投信関連
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                                      2020年11月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   1,000,844,300              －    1,014,073,000          13,228,700
     合計                      1,000,844,300              －    1,014,073,000          13,228,700
    （注）時価の算定方法
        不動産投信指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2020年11月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.9880円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (19,880円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2020年11月11日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     投資証券          ＣＲＥロジスティクスファンド
                                     1,410       218,268,000
                投資法人
                ＧＬＰ投資法人                     14,852      2,401,568,400
                ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投
                                     6,320       538,464,000
                資法人
                Ｏｎｅリート投資法人                       805      202,135,500
                ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法
                                     1,151       154,579,300
                人
                いちごオフィスリート投資法人                     4,285       316,661,500
                いちごホテルリート投資法人                       903      68,176,500
                アクティビア・プロパティーズ
                                     2,588      1,080,490,000
                投資法人
                アドバンス・レジデンス投資法
                                     4,906      1,513,501,000
                人
                イオンリート投資法人
                                     5,239       656,446,700
                インベスコ・オフィス・ジェイ
                                     33,183       480,489,840
                リート投資法人
                インヴィンシブル投資法人                     21,597       821,765,850
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                エスコンジャパンリート投資法
                                      844      96,553,600
                人
                オリックス不動産投資法人                     10,291      1,657,880,100
                グローバル・ワン不動産投資法
                                     3,587       372,689,300
                人
                ケネディクス・オフィス投資法
                                     1,598      1,025,916,000
                人
                ケネディクス・レジデンシャ
                                     3,370       587,054,000
                ル・ネクスト投資法人
                ケネディクス商業リート投資法
                                     1,899       418,539,600
                人
                コンフォリア・レジデンシャル
                                     2,254       682,962,000
                投資法人
                サムティ・レジデンシャル投資
                                      994      103,276,600
                法人
                サンケイリアルエステート投資
                                     1,264       127,664,000
                法人
                ザイマックス・リート投資法人                       791      73,404,800
                ジャパン・ホテル・リート投資
                                     16,639       960,070,300
                法人
                ジャパンエクセレント投資法人                     4,793       607,273,100
                ジャパンリアルエステイト投資
                                     5,165      2,871,740,000
                法人
                スターアジア不動産投資法人                     5,306       254,688,000
                スターツプロシード投資法人                       804      161,684,400
                タカラレーベン不動産投資法人                     1,552       135,955,200
                トーセイ・リート投資法人                     1,143       124,015,500
                ヒューリックリート投資法人                     4,158       606,652,200
                フロンティア不動産投資法人                     1,714       658,176,000
                プレミア投資法人                     4,665       563,065,500
                ヘルスケア＆メディカル投資法
                                     1,102       139,733,600
                人
                マリモ地方創生リート投資法人
                                      484      54,643,600
                ユナイテッド・アーバン投資法
                                     11,046      1,434,875,400
                人
                ラサールロジポート投資法人                     5,756       938,803,600
                伊藤忠アドバンス・ロジスティ
                                     1,631       226,219,700
                クス投資法人
                阪急阪神リート投資法人                     2,333       295,124,500
                三井不動産ロジスティクスパー
                                     1,803       891,583,500
                ク投資法人
                三菱地所物流リート投資法人                     1,162       485,716,000
                産業ファンド投資法人                     7,301      1,318,560,600
                森トラスト・ホテルリート投資
                                     1,119       133,049,100
                法人
                森トラスト総合リート投資法人                     3,691       494,224,900
                森ヒルズリート投資法人
                                     6,067       817,224,900
                星野リゾート・リート投資法人                       786      411,078,000
                積水ハウス・リート投資法人                     15,192      1,145,476,800
                大江戸温泉リート投資法人                       834      62,466,600
                大和ハウスリート投資法人                     7,370      1,831,445,000
                                223/294

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                大和証券オフィス投資法人
                                     1,100       712,800,000
                大和証券リビング投資法人                     6,516       654,206,400
                投資法人みらい                     5,578       219,773,200
                東急リアル・エステート投資法
                                     3,463       528,107,500
                人
                日本アコモデーションファンド
                                     1,716      1,019,304,000
                投資法人
                日本ビルファンド投資法人
                                     5,813      3,325,036,000
                日本プライムリアルティ投資法
                                     3,216       980,880,000
                人
                日本プロロジスリート投資法人                     7,815      2,715,712,500
                日本リート投資法人                     1,678       608,275,000
                日本リテールファンド投資法人                     9,704      1,644,828,000
                日本ロジスティクスファンド投
                                     3,375       991,237,500
                資法人
                福岡リート投資法人                     2,671       371,001,900
                平和不動産リート投資法人                     3,169       380,913,800
                野村不動産マスターファンド投
                                     16,703      2,278,289,200
                資法人
     投資証券　合計                               310,264      47,652,397,590
     合計                                     47,652,397,590
    （注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                                224/294










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    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2020年11月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              246,238,677
        コール・ローン                                              442,465,207
        投資信託受益証券                                             5,072,111,267
        投資証券                                            44,217,336,771
        派生商品評価勘定                                               5,630,009
        未収入金                                               1,147,360
                                                      91,117,317
        未収配当金
        流動資産合計                                            50,076,046,608
       資産合計                                             50,076,046,608
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                172,518
        未払金                                             6,268,808,106
                                                      21,983,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             6,290,963,624
       負債合計                                              6,290,963,624
     純資産の部
       元本等
        元本                                            37,037,959,546
        剰余金
                                                     6,747,123,438
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            43,785,082,984
       純資産合計                                             43,785,082,984
     負債純資産合計                                               50,076,046,608
                                225/294











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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年5月12日
              項目
                                      至　2020年11月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2020年11月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           31,952,777,143円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           25,587,830,444円
        同期中一部解約元本額                                           20,502,648,041円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジなし＞                                             61,595,993円
        （ファンドラップ）
        ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジあり＞                                             30,317,251円
        （ファンドラップ）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             5,944,499円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             16,689,823円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             16,811,732円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             58,519,035円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             52,640,614円
                                                     25,609,426円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　先進国リート                                           7,469,327,705円
        たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞                                           1,454,821,800円
                                                    312,412,548円
        たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,380,104,319円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             12,803,070円
                                226/294


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        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            223,556,501円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            419,246,469円
                                                     65,282,948円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            288,259,367円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            210,909,644円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            327,765,863円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,437,921円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             7,320,098円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             4,504,362円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             10,840,501円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド                                            122,707,464円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             20,399,807円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            620,627,534円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             54,446,524円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            229,297,790円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            258,974,243円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            481,755,325円
        投資のソムリエ                                           3,983,531,675円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            284,241,072円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            208,590,169円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            200,860,037円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           2,167,823,510円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            812,123,062円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           1,800,661,282円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             10,905,443円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             5,707,228円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             2,034,983円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             17,308,137円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           2,866,762,131円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            195,813,014円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             2,948,377円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             1,454,231円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             1,334,899円
        ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                            655,720,977円
        ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                            120,652,287円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             2,713,306円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４                                            616,268,860円
        （適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             3,335,855円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                            125,561,441円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             1,814,964円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             4,357,352円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            198,255,147円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            437,104,459円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           4,286,550,680円
        機関投資家限定）
        Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           3,222,759,236円
        ＤＩＡＭ海外リートインデックスファンド（適格機関投資家限定）                                            555,835,556円
        計                                           37,037,959,546円
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        受益権の総数                                           37,037,959,546口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年5月12日
              項目
                                      至　2020年11月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
         金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

     ３.
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2020年11月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                228/294


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                                      2020年11月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資信託受益証券                                                312,107,153
     投資証券                                               2,457,635,051
     合計                                               2,769,742,204
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年6月23日から2020年11月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2020年11月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                   7,315,464,209              －    7,320,921,700          5,457,491
          アメリカ・ドル                 5,130,866,050              －    5,130,832,000           △34,050
          イギリス・ポンド                  418,247,400             －     418,230,000          △17,400
          イスラエル・シュケル                   6,842,176            －      6,839,800         △2,376
          オーストラリア・ドル                  723,008,582             －     726,269,700         3,261,118
          カナダ・ドル                  130,613,372             －     130,588,200          △25,172
          シンガポール・ドル                  334,236,600             －     335,529,000         1,292,400
          ニュージーランド・ドル                  46,433,806            －     46,670,000          236,194
          ユーロ                  345,480,841             －     345,526,200           45,359
          韓国・ウォン                   8,482,800            －      8,496,000          13,200
          香港・ドル                  171,252,582             －     171,940,800          688,218
     合計                      7,315,464,209              －    7,320,921,700          5,457,491
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2020年11月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.1822円
                                229/294

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     （1万口当たり純資産額）                                                 (11,822円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2020年11月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       アメリカ・ドル         EAGLE   HOSPITALITY      TRUST
                                        72,700.000             0.000
     証券
                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US
                                       224,200.000           160,303.000
                     REIT
                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE
                                       490,600.000           375,309.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     PRIME   US  REIT
                                       167,500.000           131,487.500
             アメリカ・ドル　小計                           955,000.000           667,099.500
                                                  (70,145,512)
             オーストラリ
                     ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                       115,972.000           365,311.800
             ア・ドル
                     APN  INDUSTRIA     REIT
                                        38,627.000          107,383.060
                     ARENA   REIT
                                       121,294.000           342,049.080
                     AVENTUS    RETAIL    PROPERTY
                                       131,532.000           339,352.560
                     FUND   LTD
                     BWP  TRUST
                                       170,161.000           711,272.980
                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP
                                       165,724.000           391,108.640
                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT
                                       142,779.000           448,326.060
                     CENTURIA     OFFICE    REIT
                                       129,686.000           289,199.780
                     CHARTER    HALL   GROUP
                                       160,298.000          2,106,315.720
                     CHARTER    HALL   LONG   WALE
                                       151,878.000           730,533.180
                     REIT
                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                       170,179.000           653,487.360
                     CHARTER    HALL   SOCIAL
                                       116,687.000           357,062.220
                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                       623,900.000           592,705.000
                     DEXUS                  374,673.000          3,656,808.480
                     GDI  PROPERTY     GROUP
                                       146,227.000           168,161.050
                     GOODMAN    GROUP
                                       569,731.000         10,426,077.300
                     GPT  GROUP
                                       669,334.000          3,152,563.140
                     GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                       104,022.000           376,559.640
                     AUSTRALIA
                     HOME   CONSORTIUM      LTD
                                        44,002.000          171,607.800
                     HOTEL   PROPERTY
                                        58,989.000          194,663.700
                     INVESTMENTS      LTD
                     INGENIA    COMMUNITIES
                                        97,717.000          455,361.220
                     GROUP
                     INVESTEC     AUSTRALIA
                                       194,689.000           239,467.470
                     PROPERTY     FUND
                     MIRVAC    GROUP
                                      1,351,362.000           3,513,541.200
                                230/294


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     NATIONAL     STORAGE    REIT
                                       309,415.000           564,682.370
                     RURAL   FUNDS   GROUP
                                       121,661.000           299,286.060
                     SCENTRE    GROUP
                                      1,780,759.000           4,914,894.840
                     SHOPPING     CENTRES
                                       373,698.000           904,349.160
                     AUSTRALASIA
                     STOCKLAND                  818,536.000          3,577,002.320
                     VICINITY     CENTRES
                                      1,326,407.000           2,195,203.580
                     WAYPOINT     REIT   LTD
                                       271,884.000           720,492.600
             オーストラリア・ドル　小計                         10,851,823.000           42,964,829.370
                                                (3,288,528,040)
             シンガポール・         AIMS   APAC   REIT
                                       153,995.000           183,254.050
             ドル
                     MANAGEMENT      LTD
                     ARA  LOGOS   LOGISTICS
                                       331,080.000           196,992.600
                     TRUST
                     ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                       967,360.000          3,085,878.400
                     INVT
                     ASCOTT    TRUST
                                       649,916.000           633,668.100
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                      1,555,009.000           3,078,917.820
                     COMMERCIAL      TRUST
                     CAPITALAND      RETAIL    CHINA
                                       234,780.000           295,822.800
                     TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                       246,100.000           295,320.000
                     EC  WORLD   REAL   ESTATE
                                        62,500.000           43,437.500
                     INVESTMENT      TRUST
                     ESR  REIT
                                       771,530.000           281,608.450
                     FAR  EAST   HOSPITALITY
                                       351,700.000           225,088.000
                     TRUST
                     FIRST   REAL   ESTATE
                                       175,700.000           77,308.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     FRASERS    CENTREPOINT
                                       341,000.000           794,530.000
                     TRUST
                     FRASERS    HOSPITALITY
                                       286,700.000           126,148.000
                     TRUST
                     FRASERS    LOGISTICS     &
                                       918,764.000          1,176,017.920
                     COMMERCIAL      TRUST
                     IREIT   GLOBAL
                                       126,300.000           78,306.000
                     KEPPEL    DC  REIT
                                       439,400.000          1,212,744.000
                     KEPPEL    REIT
                                       590,100.000           619,605.000
                     LENDLEASE     GLOBAL
                                       304,100.000           199,185.500
                     COMMERCIAL      REIT
                     LIPPO   MALLS   INDONESIA
                                       611,800.000           53,838.400
                     RETAIL    TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                       753,200.000          1,506,400.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     INDUSTRIAL
                                       574,220.000          1,739,886.600
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                       906,020.000          1,775,799.200
                     TRUST
                     MAPLETREE     NORTH   ASIA
                                       714,100.000           646,260.500
                     COMMERCIAL      TRUST
                                231/294


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     OUE  COMMERCIAL      REIT
                                       806,555.000           270,195.920
                     PARKWAY    LIFE   REIT
                                       135,600.000           524,772.000
                     SABANA    SHARIAH    COMP   IND
                                       190,800.000           68,688.000
                     REIT
                     SASSEUR    REAL   ESTATE
                                       189,200.000           146,630.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     SOILBUILD     BUSINESS     SPACE
                                       298,200.000           141,645.000
                     REIT
                     SPH  REIT
                                       338,400.000           265,644.000
                     STARHILL     GLOBAL    REIT
                                       476,500.000           216,807.500
                     SUNTEC    REAL   ESTATE
                                       737,390.000          1,091,337.200
                     INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計                         15,238,019.000           21,051,736.460
                                                (1,642,877,513)
             ユーロ         CROMWELL     EUROPEAN     REAL
                                       429,300.000           195,331.500
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
             ユーロ　小計                           429,300.000           195,331.500
                                                  (24,277,752)
             香港・ドル         FORTUNE    REAL   ESTATE
                                       499,000.000          3,413,160.000
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                           499,000.000          3,413,160.000
                                                  (46,282,450)
     投資信託受益証券　合計                                   27,973,142         5,072,111,267
                                                (5,072,111,267)
     投資証券       アメリカ・ドル         ACADIA    REALTY    TRUST
                                        35,038.000          480,020.600
                     AGREE   REALTY    CORP
                                        21,480.000         1,426,057.200
                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC
                                        25,579.000          415,658.750
                     ALEXANDER'S      INC.
                                         892.000         245,647.880
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        46,459.000         7,515,207.840
                     EQUIT
                     AMERICAN     ASSETS    TRUST
                                        17,499.000          468,798.210
                     INC
                     AMERICAN     CAMPUS
                                        54,721.000         2,239,730.530
                     COMMUNITIES
                     AMERICAN     FINANCE    TRUST
                                        38,891.000          291,876.950
                     INC
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT
                                       105,822.000          3,069,896.220
                     AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                        80,860.000         2,791,287.200
                     APARTMENT     INVT   & MGMT
                                        59,277.000         1,767,047.370
                     CO-A
                     APPLE   HOSPITALITY      REIT
                                        83,066.000         1,026,695.760
                     INC
                     ARMADA    HOFFLER
                                        18,005.000          195,894.400
                     PROPERTIES      INC
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        55,731.000         9,574,028.490
                     INC
                     BLUEROCK     RESIDENTIAL
                                        8,102.000          75,591.660
                     GROWTH    REIT   INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        56,141.000         5,194,726.730
                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                        68,659.000          696,202.260
                                232/294


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP
                                       118,069.000          1,723,807.400
                     INC
                     BROOKFIELD      PROPERTY     REIT
                                        22,601.000          359,355.900
                     INC
                     BRT  APARTMENTS      CORP
                                        3,832.000          54,414.400
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        38,636.000         3,917,690.400
                     CARETRUST     REIT   INC
                                        38,478.000          740,316.720
                     CHATHAM    LODGING    TRUST
                                        16,490.000          159,293.400
                     CIM  COMMERCIAL      TRUST
                                        4,617.000          46,862.550
                     CORP
                     CITY   OFFICE    REIT   INC
                                        15,156.000          115,640.280
                     CLIPPER    REALTY    INC
                                        5,086.000          29,803.960
                     COLONY    CAPITAL    INC
                                       193,507.000           774,028.000
                     COLUMBIA     PROPERTY     TRUST
                                        46,214.000          578,137.140
                     INC
                     COMMUNITY     HEALTHCARE
                                        7,508.000          358,131.600
                     TRUST   INC
                     CORECIVIC     INC
                                        42,675.000          272,266.500
                     COREPOINT     LODGING    INC
                                        13,648.000           82,297.440
                     CORESITE     REALTY    CORP
                                        16,917.000         2,042,051.070
                     CORPORATE     OFFICE
                                        44,849.000         1,111,358.220
                     PROPERTIES
                     COUSINS    PROPERTIES      INC
                                        59,145.000         1,855,378.650
                     CUBESMART                  76,995.000         2,557,773.900
                     CYRUSONE     INC
                                        46,388.000         3,212,369.000
                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY
                                        80,595.000          541,598.400
                     CO
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                       106,464.000         14,459,940.480
                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE
                                        84,911.000          343,889.550
                     TRUST
                     DOUGLAS    EMMETT    INC
                                        65,607.000         1,955,744.670
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                       146,848.000          5,810,775.360
                     EAST   GROUP
                                        15,642.000         2,193,790.500
                     EASTERLY     GOVERNMENT
                                        32,069.000          687,880.050
                     PROPERTIES      INC
                     EMPIRE    STATE   REALTY
                                        50,118.000          380,395.620
                     TRUST   INC
                     EPR  PROPERTIES
                                        29,859.000          961,161.210
                     EQUINIX    INC
                                        35,037.000         25,463,840.490
                     EQUITY    COMMONWEALTH
                                        48,501.000         1,302,251.850
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        67,195.000         4,170,121.700
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                       135,619.000          8,332,431.360
                     ESSENTIAL     PROPERTIES
                                        40,915.000          788,432.050
                     REALTY    TRUST   INC
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        25,835.000         6,689,714.900
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        51,153.000         5,908,683.030
                     FARMLAND     PARTNERS     INC
                                        9,378.000          68,178.060
                                233/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FEDERAL    REALTY    INVS
                                        27,348.000         2,572,899.840
                     TRUST
                     FIRST   INDUSTRIAL      RT
                                        50,593.000         2,114,787.400
                     FOUR   CORNERS    PROPERTY
                                        28,245.000          814,020.900
                     TRUST   INC
                     FRANKLIN     STREET
                                        27,897.000          137,532.210
                     PROPERTIES       C 
                     FRONT   YARD   RESIDENTIAL
                                        20,113.000          268,910.810
                     CORP
                     GAMING    AND  LEISURE
                                        82,310.000         3,391,995.100
                     PROPERTIES      INC
                     GEO  GROUP   INC
                                        42,688.000          371,812.480
                     GETTY   REALTY    CORP
                                        12,404.000          354,134.200
                     GLADSTONE     COMMERCIAL
                                        12,291.000          223,819.110
                     CORP
                     GLADSTONE     LAND   CORP
                                        5,675.000          80,953.870
                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                        15,162.000          215,300.400
                     GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                        36,138.000          596,277.000
                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                        54,182.000         1,724,071.240
                     INC
                     HEALTHCARE      TRUST   OF
                                        86,866.000         2,440,065.940
                     AMERICA    INC
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                       213,290.000          6,262,194.400
                     INC
                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                        12,444.000           86,734.680
                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                        41,435.000         1,461,826.800
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                       279,766.000          3,743,269.080
                     INC
                     HUDSON    PACIFIC
                                        61,165.000         1,474,076.500
                     PROPERTIES      INC
                     INDEPENDENCE       REALTY
                                        38,365.000          529,437.000
                     TRUST   INC
                     INDUSTRIAL      LOGISTICS
                                        26,374.000          551,744.080
                     PROPERTIES      TRUST
                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL
                                        8,662.000         1,329,530.380
                     PROPERTIES      INC
                     INVESTORS     REAL   ESTATE
                                        4,529.000          336,278.250
                     TRUST
                     INVITATION      HOMES   INC
                                       222,097.000          6,229,820.850
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                       114,392.000          3,106,886.720
                     JBG  SMITH   PROPERTIES
                                        44,860.000         1,314,846.600
                     KILROY    REALTY    CORP
                                        41,661.000         2,472,580.350
                     KIMCO   REALTY
                                       171,902.000          2,430,694.280
                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                        29,723.000          411,069.090
                     LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                       110,628.000          1,144,999.800
                     LIFE   STORAGE    INC
                                        18,665.000         2,124,450.300
                     LTC  PROPERTIES      INC
                                        15,851.000          583,316.800
                     MACK   CALI
                                        30,354.000          389,745.360
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                       209,744.000          4,081,618.240
                                234/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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                     MID  AMERICA
                                        45,321.000         5,898,981.360
                     MONMOUTH     RE  INVEST    CP  -
                                        39,559.000          586,264.380
                     CL  A
                     NATIONAL     HEALTH    INVS   INC
                                        17,843.000         1,152,657.800
                     NATIONAL     RETAIL
                                        68,933.000         2,832,456.970
                     PROPERTIES      INC
                     NATIONAL     STORAGE
                                        24,838.000          883,984.420
                     AFFILIATES      TRUST
                     NEW  SENIOR    INVESTMENT
                                        26,824.000          121,780.960
                     GROUP   INC
                     NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                        7,698.000          345,101.340
                     TRUST   INC
                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME
                                        17,015.000          373,819.550
                     TRUST
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        90,099.000         3,143,554.110
                     INC
                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES
                                        5,480.000          91,899.600
                     INC
                     PARAMOUNT     GROUP   INC
                                        68,197.000          538,074.330
                     PARK   HOTELS    & RESORTS
                                        93,982.000         1,351,461.160
                     INC
                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                        52,469.000          889,874.240
                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                        82,969.000         1,540,734.330
                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY
                                        50,700.000          732,108.000
                     TRUST   INC
                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT
                                        6,913.000          93,118.110
                     INC
                     PREFERRED     APARTMENT
                                        20,886.000          153,720.960
                     COMMUNITIES      INC
                     PROLOGIS     INC
                                       292,279.000         29,210,363.260
                     PS  BUSINESS     PARKS
                                        8,024.000         1,070,883.040
                     PUBLIC    STORAGE
                                        60,195.000         14,088,037.800
                     QTS  REALTY    TRUST   INC
                                        24,434.000         1,491,207.020
                     REALTY    INCOME    CORP
                                       136,642.000          8,836,638.140
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        62,641.000         2,928,466.750
                     RETAIL    OPPORTUNITY
                                        47,551.000          623,869.120
                     INVESTMENTS      CORP
                     RETAIL    PROPERTIES      OF
                                        86,376.000          658,185.120
                     AMERICA    INC
                     RETAIL    VALUE   INC
                                        5,389.000          76,362.130
                     REXFORD    INDUSTRIAL
                                        49,201.000         2,451,685.830
                     REALTY    INC
                     RLJ  LODGING    TRUST
                                        66,308.000          781,108.240
                     RPT  REALTY
                                        24,335.000          164,261.250
                     RYMAN   HOSPITALITY
                                        21,949.000         1,296,966.410
                     PROPERTIES
                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT
                                        82,022.000         1,356,643.880
                     INC
                     SAFEHOLD     INC
                                        4,861.000          312,416.470
                     SAUL   CENTERS    INC
                                        5,164.000          153,164.240
                                235/294

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                     SERITAGE     GROWTH
                                        12,896.000          181,446.720
                     PROPERTIES
                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                        66,212.000          729,656.240
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                       121,120.000          9,549,100.800
                     SITE   CENTERS    CORP
                                        60,879.000          558,260.430
                     SL  GREEN
                                        29,163.000         1,666,082.190
                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL
                                        41,088.000         1,479,168.000
                     INC
                     STAG   INDUSTRIAL      INC
                                        59,364.000         1,882,432.440
                     STORE   CAPITAL    CORP
                                        90,599.000         2,917,287.800
                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES
                                        37,945.000          305,077.800
                     INC
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        38,950.000         5,588,546.000
                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS
                                        86,461.000          865,474.610
                     INC
                     TANGER    FACTORY    OUTLET
                                        33,450.000          293,356.500
                     TAUBMAN    CENTERS    INC
                                        24,730.000          910,558.600
                     TERRENO    REALTY    CORP
                                        27,223.000         1,620,585.190
                     THE  MACERICH     COMPANY
                                        45,624.000          411,984.720
                     UDR  INC
                                       116,996.000          4,670,480.320
                     UMH  PROPERTIES      INC
                                        13,485.000          198,768.900
                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY
                                        4,580.000          280,937.200
                     INCOME
                     URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                        44,344.000          576,028.560
                     URSTADT    BIDDLE
                                        10,266.000          117,237.720
                     PROPERTIES
                     VENTAS    INC
                                       147,795.000          7,151,800.050
                     VEREIT    INC
                                       427,918.000          3,200,826.640
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                       211,540.000          5,347,731.200
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        62,289.000         2,430,516.780
                     WASHINGTON      PRIME   GROUP
                                        89,326.000           58,061.900
                     INC
                     WASHINGTON      REIT
                                        33,140.000          714,167.000
                     WEINGARTEN      REALTY    INVST
                                        48,217.000          987,966.330
                     WELLTOWER     INC
                                       165,206.000         11,207,575.040
                     WHITESTONE      REIT
                                        13,413.000          103,950.750
                     WP  CAREY   INC
                                        68,950.000         4,736,865.000
                     XENIA   HOTELS    & RESORTS
                                        45,959.000          553,346.360
                     INC
             アメリカ・ドル　小計                          8,786,823.000          350,421,002.030
                                               (36,846,768,364)
             イギリス・ポン         AEW  UK  REIT   PLC
                                        54,933.000           42,847.740
             ド
                     ASSURA    PLC
                                      1,063,714.000            792,466.930
                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                        66,020.000          742,725.000
                     BMO  COMMERCIAL      PROPERTY
                                       285,345.000           209,728.570
                     TRUST   LTD
                     BRITISH    LAND   CO  PLC
                                       374,320.000          1,740,213.680
                                236/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CAPITAL    & COUNTIES
                                       345,156.000           475,624.960
                     PROPERTIES      PLC
                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING
                                       254,272.000           276,647.930
                     PLC
                     CUSTODIAN     REIT   PLC
                                       152,700.000           137,430.000
                     DERWENT    LONDON    PLC
                                        44,537.000         1,458,141.380
                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY
                                       252,342.000           171,087.870
                     PLC
                     GCP  STUDENT    LIVING    PLC
                                       162,134.000           226,987.600
                     GREAT   PORTLAND     ESTATES
                                       101,701.000           709,872.980
                     PLC
                     HAMMERSON     PLC
                                      1,560,896.000            338,714.430
                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT
                                       120,448.000           127,072.640
                     PLC
                     INTU   PROPERTIES      PLC
                                       231,040.000            3,927.680
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                       298,487.000          1,997,475.000
                     PLC
                     LONDONMETRIC       PROPERTY
                                       362,926.000           811,502.530
                     PLC
                     LXI  REIT   PLC
                                       184,834.000           219,952.460
                     NEWRIVER     REIT   PLC
                                       132,864.000           94,333.440
                     PICTON    PROPERTY     INCOME
                                       199,287.000           144,682.360
                     LTD
                     PRIMARY    HEALTH
                                       525,676.000           770,641.010
                     PROPERTIES      PLC
                     RDI  REIT   PLC
                                        77,261.000           74,016.030
                     REGIONAL     REIT   LTD
                                       160,485.000           124,696.840
                     SAFESTORE     HOLDINGS     LTD
                                        83,870.000          670,960.000
                     SCHRODER     REAL   ESTATE
                                       197,180.000           71,379.160
                     INVESTMENT      TRUST   LTD
                     SEGRO   PLC
                                       471,956.000          4,111,680.670
                     SHAFTESBURY      PLC
                                        97,657.000          556,644.900
                     STANDARD     LIFE   INVESTMENT
                     PROPERTY     INCOME    TRUST          126,136.000           76,816.820
                     LTD
                     SUPERMARKET      INCOME    REIT
                                       271,782.000           284,012.190
                     PLC
                     TRIPLE    POINT   SOCIAL
                                       125,288.000           141,575.440
                     HOUSING    REIT   PLC
                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                       680,422.000          1,100,242.370
                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY
                                       304,490.000           234,761.790
                     REIT   LTD
                     UNITE   GROUP   PLC
                                       158,351.000          1,705,440.270
                     WORKSPACE     GROUP   PLC
                                        51,845.000          391,948.200
             イギリス・ポンド　小計                          9,580,355.000          21,036,250.870
                                                (2,932,874,096)
             イスラエル・         REIT   1 LTD
                                        70,388.000         1,105,091.600
             シュケル
             イスラエル・シュケル　小計                           70,388.000         1,105,091.600
                                                  (34,368,349)
                                237/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             カナダ・ドル
                     ALLIED    PROPERTIES      REIT
                                        24,252.000          964,259.520
                     ARTIS   REAL   ESTATE
                                        27,865.000          279,764.600
                     INVESTMENT      TRUST
                     AUTOMOTIVE      PROPERTIES
                     REAL   ESTATE    INVESTMENT             4,603.000          48,239.440
                     TRUST
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE
                                        8,253.000          255,512.880
                     INVEST
                     CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        33,385.000         1,635,865.000
                     CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                        64,521.000          860,710.140
                     COMINAR    REAL   ESTATE    INVT
                                        32,167.000          276,636.200
                     TR
                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INV
                                        16,616.000          229,134.640
                     CT  REAL   ESTATE
                                        21,298.000          314,145.500
                     INVESTMENT      TRUST
                     DREAM   INDUSTRIAL      REIT
                                        30,790.000          390,109.300
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE
                                        9,474.000          197,438.160
                     INV  TRUST
                     FIRST   CAPITAL    REAL
                                        40,668.000          603,106.440
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     GRANITE    REAL   ESTATE
                                        11,406.000          877,007.340
                     INVESTMENT      TRUST
                     H & R REAL   ESTATE
                                        56,872.000          677,914.240
                     INVESTMENT
                     INTERRENT     REAL   ESTATE
                                        27,835.000          374,380.750
                     INVEST
                     KILLAM    APARTMENT     REAL
                                        20,738.000          359,804.300
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     MINTO   APARTMENT     REAL
                                        6,391.000          116,060.560
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN
                                        8,583.000          127,114.230
                     RESIDENTIAL      REIT
                     NORTHWEST     HEALTHCARE
                     PROPERTIES      REAL   ESTATE
                                        35,324.000          426,360.680
                     INVESTMENT      TRUST
                     PLAZA   RETAIL    REIT
                                        11,977.000           41,560.190
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        62,394.000         1,009,534.920
                     INVEST    TRUST
                     SLATE   GROCERY    REIT
                                        6,660.000          74,991.600
                     SLATE   OFFICE    REIT
                                        11,634.000           44,558.220
                     SMARTCENTRES       REIT
                                        28,643.000          689,150.580
                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME
                                        30,338.000          427,159.040
                     REIT
                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL
                                        14,570.000           86,982.900
                     REIT
                     WPT  INDUSTRIAL      REAL
                                        14,688.000          257,040.000
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
             カナダ・ドル　小計                           661,945.000         11,644,541.370
                                                 (938,782,925)
                                238/294


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             ニュージーラン
                     ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                       279,054.000           404,628.300
             ド・ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                       381,704.000           923,723.680
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                       538,661.000           694,872.690
                     PRECINCT     PROPERTIES
                                       376,646.000           681,729.260
                     VITAL   HEALTHCARE
                                       114,681.000           347,483.430
                     PROPERTY     TRUST
             ニュージーランド・ドル　小計                          1,690,746.000           3,052,437.360
                                                 (219,195,527)
             ユーロ         AEDIFICA                  13,156.000         1,249,820.000
                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                        70,865.000          921,245.000
                     ALTAREA                   1,273.000          169,054.400
                     BEFIMMO                  10,437.000          380,428.650
                     CARE   PROPERTY     INVEST    NV
                                        9,400.000          258,500.000
                     CARMILA    SA
                                        14,600.000          141,474.000
                     COFINIMMO     SA
                                        10,781.000         1,392,905.200
                     COVIVIO                  19,220.000         1,327,141.000
                     EUROCOMMERCIAL
                                        14,949.000          214,667.640
                     PROPERTIES      NV
                     GECINA    SA
                                        21,462.000         2,747,136.000
                     HAMBORNER     REIT   AG
                                        26,620.000          238,435.340
                     HIBERNIA     REIT   PLC
                                       278,872.000           341,339.320
                     ICADE                  12,454.000          798,924.100
                     IMMOBILIARE      GRANDE
                                        22,255.000           72,551.300
                     DISTRIBUZIONE
                     INMOBILIARIA       COLONIAL
                                       101,730.000           817,909.200
                     SOCIMI    SA
                     INTERVEST
                                        7,670.000          180,628.500
                     OFFICES&WAREHOUSES
                     IRISH   RESIDENTIAL
                                       162,294.000           235,326.300
                     PROPERTIES      REIT   PLC
                     KLEPIERRE                  81,317.000         1,441,343.820
                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE
                                        21,821.000           85,101.900
                     SOCIMI    SA
                     MERCIALYS                  16,204.000           91,471.580
                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI
                                       131,763.000           957,258.190
                     SA
                     MONTEA    SCA
                                        4,091.000          400,099.800
                     NSI  NV
                                        7,175.000          222,425.000
                     RETAIL    ESTATES
                                        3,878.000          221,046.000
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        54,662.000         2,827,118.640
                     WESTFIELD
                     VASTNED    RETAIL
                                        6,866.000          172,336.600
                     WAREHOUSES      DE  PAUW
                                        52,144.000         1,494,447.040
                     WERELDHAVE      NV
                                        14,865.000          148,352.700
                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV
                                        5,557.000          295,076.700
             ユーロ　小計                          1,198,381.000          19,843,563.920
                                                (2,466,356,560)
             韓国・ウォン         LOTTE   REIT   CO  LTD
                                        26,121.000        142,881,870.000
                                239/294


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                     MIRAE   ASSET   MAPS   ASIA
                     PACIFIC    REAL   ESTATE    1        27,697.000        113,142,245.000
                     INVESTMENT
                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO
                                        16,057.000        115,449,830.000
                     LTD
             韓国・ウォン　小計                           69,875.000        371,473,945.000
                                                  (35,067,140)
             香港・ドル         CHAMPION     REIT
                                       666,070.000          2,844,118.900
                     LINK   REIT
                                       708,620.000         47,796,419.000
                     PROSPERITY      REIT
                                       456,000.000          1,044,240.000
                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE
                                       344,000.000          1,245,280.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     YUEXIU    REAL   ESTATE
                                       511,000.000          1,931,580.000
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                          2,685,690.000          54,861,637.900
                                                 (743,923,810)
     投資証券　合計                                   24,744,203         44,217,336,771
                                               (44,217,336,771)
     合計                                           49,289,448,038
                                               (49,289,448,038)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                      組入       組入
                                                 有価証券の合計金額に
                                   投資信託受益証券         投資証券
           通貨              銘柄数                           対する比率
                                     時価比率       時価比率
                                                    （％）
                                     （％）       （％）
     アメリカ・ドル              投資信託受益証券            4銘柄          0.16      －          74.90
                   投資証券           151銘柄            －   84.15
     イギリス・ポンド              投資証券           34銘柄           －    6.70            5.95
     イスラエル・シュケル              投資証券            1銘柄           －    0.08            0.07
     オーストラリア・ドル              投資信託受益証券           30銘柄          7.51      －           6.67
     カナダ・ドル              投資証券           27銘柄           －    2.14            1.90
     シンガポール・ドル              投資信託受益証券           31銘柄          3.75      －           3.33
     ニュージーランド・ドル              投資証券            5銘柄           －    0.50            0.44
     ユーロ              投資信託受益証券            1銘柄          0.06      －           5.05
                   投資証券           29銘柄           －    5.63
     韓国・ウォン              投資証券            3銘柄           －    0.08            0.07
     香港・ドル              投資信託受益証券            1銘柄          0.11      －           1.60
                   投資証券            5銘柄           －    1.70
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2020年11月30日現在

     Ⅰ　資産総額                                               401,053,013円
     Ⅱ　負債総額                                                 820,305円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               400,232,708円
     Ⅳ　発行済数量                                               358,850,223口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.1153円
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2020年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             303,032,331,144円
     Ⅱ　負債総額                                               252,901,170円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             302,779,429,974円
     Ⅳ　発行済数量                                             106,528,426,400口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.8422円
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             404,291,289,002円
     Ⅱ　負債総額                                                26,698,509円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             404,264,590,493円
     Ⅳ　発行済数量                                              94,413,781,902口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  4.2818円
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             272,842,778,808円
     Ⅱ　負債総額                                              5,511,989,300円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             267,330,789,508円
     Ⅳ　発行済数量                                             204,438,972,378口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3076円
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             132,778,050,023円
     Ⅱ　負債総額                                              1,346,295,543円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             131,431,754,480円
     Ⅳ　発行済数量                                              66,321,316,244口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.9817円
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              54,289,473,803円
     Ⅱ　負債総額                                                22,548,070円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              54,266,925,733円
     Ⅳ　発行済数量                                              27,982,360,624口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.9393円
                                241/294


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    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2020年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              52,257,365,066円
     Ⅱ　負債総額                                               523,316,298円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              51,734,048,768円
     Ⅳ　発行済数量                                              43,761,080,331口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.1822円
                                242/294


















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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
     (1)受益証券の名義書換

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
       す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
       を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
       受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
       求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等名簿

       該当事項はありません。
     (3)受益者に対する特典

       該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
        載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
        権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
        載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
        い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
        含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
        は記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
        れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
        合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
        振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
       することができません。
     (6)受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
       等に再分割できるものとします。
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     (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
       い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
       よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （1）資本金の額（2020年11月30日現在）
          資本金の額　　　　　　　　20億円
                    ※
          発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
          発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
          ※種類株式の発行が可能
          直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

    （2）会社の機構（2020年11月30日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
      ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2020年11月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,424,219,612,532
          追加型公社債投資信託
                                853          14,458,430,616,466
           追加型株式投資信託
                                 34            77,591,955,040
          単位型公社債投資信託
                                196           1,282,801,429,704
           単位型株式投資信託
                               1,109            17,243,043,613,742
               合計
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    ３【委託会社等の経理状況】
    １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
    ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    ３．委託会社は、第35期事業年度（自2019年4月1日至2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

     有限責任監査法人の監査を受け、第36期中間会計期間（自2020年4月1日至2020年9月30日）の中間財
     務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）

                                第34期                 第35期
                            （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              41,087,475                 32,932,013
       金銭の信託                              18,773,228                 28,548,165
       有価証券                               153,518                   996
       未収委託者報酬                              12,438,085                 11,487,393
       未収運用受託報酬                              3,295,109                 4,674,225
       未収投資助言報酬                               327,064                 331,543
       未収収益                                56,925                 11,674
       前払費用                               573,874                 480,129
       その他                               491,914                2,815,351
                   流動資産計                 77,197,195                 81,281,494
      固定資産

       有形固定資産                              1,461,316                 1,278,455
        建物                       ※1      1,096,916           ※1       1,006,793
        器具備品                       ※1       364,399         ※1        270,768
        建設仮勘定                                 －                 894
       無形固定資産                              2,411,540                 3,524,781
        ソフトウエア                              885,545                3,299,065
        ソフトウエア仮勘定                             1,522,040                  221,784
        電話加入権                               3,931                 3,931
        電信電話専用施設利用権                                 23                 －
       投資その他の資産                              9,269,808                 9,482,127
        投資有価証券                             1,611,931                  261,361
        関係会社株式                             4,499,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,312,328                 1,302,402
        繰延税金資産                             1,748,459                 2,508,004
        その他                               97,892                 111,162
                   固定資産計                 13,142,665                 14,285,364
             資産合計                       90,339,861                 95,566,859
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：千円）
                               第34期                 第35期
                           （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             2,183,889                 3,702,906
       未払金                             5,697,942                 4,803,140
        未払収益分配金                              1,053                  966
        未払償還金                              48,968                 9,999
        未払手数料                            4,883,723                 4,582,140
        その他未払金                             764,196                 210,034
       未払費用                             6,724,986                 6,673,320
       未払法人税等                             3,341,238                 4,090,268
       未払消費税等                              576,632                1,338,183
       賞与引当金                             1,344,466                 1,373,328
       役員賞与引当金                               48,609                 65,290
                  流動負債計                 19,917,766                 22,046,438
      固定負債
       退職給付引当金                             1,895,158                 2,118,947
       時効後支払損引当金                              177,851                 174,139
                  固定負債計                 2,073,009                 2,293,087
            負債合計                       21,990,776                 24,339,526
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             45,949,372                 49,674,383
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           45,826,079                 49,551,090
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          14,146,079                 17,871,090
                  株主資本計                 67,502,329                 71,227,341
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              846,755                   △7
              評価・換算差額等計                      846,755                   △7
            純資産合計                       68,349,085                 71,227,333
          負債・純資産合計                         90,339,861                 95,566,859
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    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                              第34期                  第35期
                          （自　2018年4月1日                  （自　2019年4月1日
                            至　2019年3月31日）                   至　2020年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,812,585                  84,426,075
       運用受託報酬                     16,483,356                  16,912,305
       投資助言報酬                      1,235,553                  1,208,954
       その他営業収益                       113,622                  68,156
                営業収益計                  102,645,117                  102,615,492
      営業費用
       支払手数料                     36,100,556                  34,980,736
       広告宣伝費                       387,028                  340,791
       公告費                         375                  375
       調査費                     24,389,003                  25,132,268
        調査費                     9,956,757                 10,586,542
        委託調査費                    14,432,246                  14,545,725
       委託計算費                       936,075                  698,723
       営業雑経費                      1,254,114                   990,002
        通信費                      47,007                  44,209
        印刷費                      978,185                  738,330
        協会費                      63,558                  71,386
        諸会費                      22,877                  22,790
        支払販売手数料                      142,485                  113,286
                営業費用計                   63,067,153                  62,142,897
      一般管理費
       給料                     10,859,354                  10,817,861
        役員報酬                      189,198                  174,795
        給料・手当                     9,098,957                  9,087,800
        賞与                     1,571,197                  1,555,264
       交際費                       60,115                  40,436
       寄付金                        7,255                  8,906
       旅費交通費                       361,479                  320,037
       租税公課                       588,172                  651,265
       不動産賃借料                      1,511,876                  1,479,503
       退職給付費用                       521,184                  505,189
       固定資産減価償却費                       590,667                  882,526
       福利厚生費                       45,292                  44,352
       修繕費                       16,247                  1,843
       賞与引当金繰入額                      1,344,466                  1,373,328
       役員賞与引当金繰入額                       48,609                  65,290
       機器リース料                         130                  233
       事務委託費                      3,302,806                  3,625,424
       事務用消耗品費                       131,074                  104,627
       器具備品費                        8,112                  1,620
       諸経費                       188,367                  197,094
               一般管理費計                    19,585,212                  20,119,543
      営業利益                             19,992,752                  20,353,050
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                                                   （単位：千円）
                              第34期                  第35期
                          （自　2018年4月1日                  （自　2019年4月1日
                            至　2019年3月31日）                   至　2020年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      1,749                  4,440
       受取配当金                      73,517                  11,185
       時効成立分配金・償還金                      8,582                 49,164
       投資信託償還益                        －                5,528
       受取負担金                     177,066                  297,886
       雑収入                      24,919                  7,394
       時効後支払損引当金戻入額                      19,797                  3,473
               営業外収益計
                                    305,633                  379,073
      営業外費用
       為替差損                      17,542                  19,750
       投資信託償還損                        －                  1
       金銭の信託運用損                     175,164                  169,505
       システム解約料                        －                31,680
       雑損失                      5,659                   104
               営業外費用計                     198,365                  221,042
      経常利益                             20,100,019                  20,511,082
      特別利益
       投資有価証券売却益                     353,644                 1,169,758
                特別利益計                    353,644                 1,169,758
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     19,121              ※1    16,085
                特別損失計                     19,121                  16,085
     税引前当期純利益                              20,434,543                  21,664,754
      法人税、住民税及び事業税                              6,386,793                  7,045,579
      法人税等調整額                              △71,767                 △385,835
      法人税等合計                              6,315,026                  6,659,743
      当期純利益                             14,119,516                  15,005,011
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【株主資本等変動計算書】
     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                       資本剰余金                      利益剰余金
                                             その他利益剰余金
             資本金           その他    資本剰余金
                                   利益
                                                  運用責
                 資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                  準備金
                       資本剰余金       合計                    任準備
                                       積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当                                                 △12,520,000
      当期純利益                                                  14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
     研究開発
                                            △300,000
      積立金の取崩
     運用責任準備
                                                 △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
                                                       △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計            －     －      －      －    －  7,100,000     △300,000     △200,000      △5,000,483
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    31,680,000         －     －   14,146,079
                 株主資本          評価・換算差額等

                                       純資産
                           その他
             利益剰余金
                    株主資本           評価・換算
                                       合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高         44,349,855       65,902,812       795,002      795,002     66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当       △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益        14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
              7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
     研究開発
              △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
     運用責任準備
              △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
             △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期                   －   51,753      51,753       51,753
      変動額(純額)
     当期変動額合計          1,599,516       1,599,516       51,753      51,753     1,651,270
     当期末残高         45,949,372       67,502,329       846,755      846,755     68,349,085
                                252/294



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                      資本剰余金                   利益剰余金
                                      その他利益剰余金
                                                       株主資本
                       その他    資本剰余金
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                        合計
                 資本準備金
                                      別途     繰越利益
                                 準備金                 合計
                      資本剰余金       合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329

     当期変動額
                                               △
      剰余金の配当                                          △11,280,000      △11,280,000
                                           11,280,000
      当期純利益                                     15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期                                                      －
      変動額(純額)
     当期変動額合計           －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

             その他
                  評価・換算
                          合計
             有価証券
                  差額等合計
            評価差額金
     当期首残高         846,755      846,755     68,349,085

     当期変動額
      剰余金の配当                  △11,280,000
      当期純利益                   15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期       △846,763      △846,763       △846,763
      変動額(純額)
     当期変動額合計        △846,763      △846,763       2,878,247
     当期末残高           △7      △7   71,227,333
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第34期                 第35期
                            （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
      建物                                229,897                 320,020
      器具備品                                927,688                 949,984
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第34期                 第35期
                            （自   2018年4月      1日        （自   2019年4月      1日
                              至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
      建物                                 1,550                   -
      器具備品                                  439                9,609
      ソフトウエア                                17,130                 6,475
    （株主資本等変動計算書関係）

      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

        普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2018年6月20日
                       12,520,000          313,000
                                       2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第34期（2019年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               41,087,475            41,087,475                －
       （1）現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                －
       （2）金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               3,295,109            3,295,109               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                               1,488,684            1,488,684               －
                               77,082,582            77,082,582                －
              資産計
                               4,883,723            4,883,723               －
       （1）未払手数料
                               4,883,723            4,883,723               －
              負債計
       第35期（2020年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
        ります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        負　債
        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第34期               第35期
                 区分
                              （2019年3月31日現在）               （2020年3月31日現在）
                                        276,764               259,369
       ①非上場株式
                                      4,499,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第34期（2019年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           41,087,475             －         －         －
       （1）現金・預金
                           18,773,228             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           12,438,085             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           3,295,109             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                            153,518          1,995          996          －
          その他有価証券(投資信託)
       第35期（2020年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           32,932,013             －        －          －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994        997          －
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

      第34期（2019年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                           1,326,372              111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000              5,321
       ②投資信託
                           1,484,694              264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
                              3,990             4,000              △  9
       小計
                           1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
      第35期（2020年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              394,222             353,644                －
       株式
       投資信託                         －             －             －

       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （退職給付関係）
    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                 （自   2018年4月      1日     （自   2019年4月      1日
                                　至   2019年3月31日）           　至   2020年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,154,607              2,289,044
        勤務費用                                300,245              302,546
        利息費用                                  1,918              2,087
        数理計算上の差異の発生額                                △10,147               18,448
        退職給付の支払額                               △158,018              △187,749
        その他                                   438            △1,476
       退職給付債務の期末残高                                 2,289,044              2,422,901
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                （2019年3月31日現在）              （2020年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未積立退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未認識数理計算上の差異                                 △150,568              △130,155
       未認識過去勤務費用                                 △243,317              △173,798
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
       退職給付引当金                                 1,895,158              2,118,947

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                （自   2018年4月      1日     （自   2019年4月      1日
                                 至  2019年3月31日）            至  2020年3月31日）
       勤務費用                                  300,245              302,546
       利息費用                                   1,918              2,087
       数理計算上の差異の費用処理額                                   43,920              38,861
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,519
       その他                                  △3,640              △11,303
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  411,963              401,711
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第34期              第35期
                                （2019年3月31日現在）              （2020年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～4.42％
    3．確定拠出制度

    　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第34期                 第35期
                             (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                173,805                  221,053
       　未払事業税
                                10,915                  10,778
       　未払事業所税
                                411,675                  420,513
       　賞与引当金
                                80,253                  78,439
       　未払法定福利費
                                 7,961                 10,410
         未払給与
                                138,994                  47,781
       　受取負担金
                                102,490                  331,395
       　運用受託報酬
                                10,152                  14,116
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         4,569                 50,942
                                125,839                  82,684
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       135,542                  323,132
                                580,297                  648,821
       　退職給付引当金
                                54,458                  53,321
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                29,494                  11,532
         その他
                                   －                  3
         その他有価証券評価差額金
                              2,069,527                  2,508,004
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,069,527                  2,508,004
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                              △321,067                      －
         その他有価証券評価差額金
                              △321,067                      －
       繰延税金負債合計
                              1,748,459                  2,508,004
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第34期               第35期
                       （2019年3月31日現在）                （2020年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                  104,326,078千円                94,605,736千円
       資産合計                  104,326,078千円                94,605,736千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                   10,571,428千円                8,278,713千円
       負債合計                   10,571,428千円                8,278,713千円
       純資産                   93,754,650千円               86,327,023千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  66,696,733千円               62,885,491千円
       顧客関連資産                  39,959,586千円               34,810,031千円
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      （2）損益計算書項目
                           第34期               第35期
                       （自   2018年4月      1日      （自   2019年4月      1日
                      　　至    2019年3月31日）           　　至    2020年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       経常利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       税引前当期純利益                  △9,091,728千円               △9,111,312千円
       当期純利益                  △7,489,721千円               △7,536,465千円
       1株当たり当期純利益                  △187,243円04銭               △188,411円64銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,241,252千円               5,149,555千円
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    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）         及び  第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
    該当はありません。
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
    該当はありません。
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                資本金    事業の    議決権
                             関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
      行     区                   の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              －
                                           1,270,000            －
     の
                                     の取得
     子
     会
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
      社     区                   の販売     数料
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
    （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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    （1株当たり情報）
                               第34期                  第35期
                           （自   2018年4月      1日         （自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,708,727円13銭                  1,780,683円32銭
     1株当たり当期純利益金額                            352,987円92銭                  375,125円27銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第34期                  第35期
                           （自   2018年4月      1日         （自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
     当期純利益金額                            14,119,516千円                  15,005,011千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 14,119,516千円                  15,005,011千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （1）中間貸借対照表
                                                   （単位：千円）
                                          第36期中間会計期間末
                                         （2020年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                              27,281,363
       金銭の信託                                              25,870,423
       有価証券                                                  996
       未収委託者報酬                                              13,747,204
       未収運用受託報酬                                               3,023,356
       未収投資助言報酬                                                304,673
       未収収益                                                24,940
       前払費用                                                757,672
       その他                                               2,912,168
                             流動資産計                        73,922,799
      固定資産

       有形固定資産                                               1,199,340
        建物                                 ※1              961,771
        器具備品                                 ※1              237,569
       無形固定資産                                               3,660,076
        ソフトウエア                                              3,099,921
        ソフトウエア仮勘定                                               556,224
        電話加入権                                                3,931
       投資その他の資産                                               9,943,868
        投資有価証券                                               261,361
        関係会社株式                                              5,299,196
        長期差入保証金                                              1,295,930
        繰延税金資産                                              2,294,343
        その他                                               793,037
                             固定資産計                        14,803,286
                  資産合計                                   88,726,085
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                                          第36期中間会計期間末
                                         （2020年9月30日現在）
                 （負債の部）
     流動負債
       預り金                                               1,297,202
       未払金                                               5,820,782
        未払収益分配金                                                 899
        未払償還金                                               19,850
        未払手数料                                              5,549,722
        その他未払金                                               250,310
       未払費用                                               7,902,650
       未払法人税等                                               2,901,506
       未払消費税等                                                824,900
       前受収益                                                20,779
       賞与引当金                                               1,126,713
       役員賞与引当金                                                34,112
                             流動負債計                        19,928,648
     固定負債
       退職給付引当金                                               2,207,043
       時効後支払損引当金                                                156,886
                             固定負債計                        2,363,929
                  負債合計                                   22,292,578
                （純資産の部）
     株主資本
       資本金                                               2,000,000
       資本剰余金                                              19,552,957
        資本準備金                                              2,428,478
        その他資本剰余金                                             17,124,479
       利益剰余金                                              44,880,558
        利益準備金                                               123,293
        その他利益剰余金                                             44,757,265
         別途積立金                                            31,680,000
         繰越利益剰余金                                            13,077,265
                             株主資本計                        66,433,515
     評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                                  △8
                         評価・換算差額等計                                △8
                 純資産合計                                    66,433,506
                負債・純資産合計                                     88,726,085
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    （2）中間損益計算書
                                                   （単位：千円）
                                       第36期中間会計期間
                                  （自   2020年4月1日       至  2020年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                40,520,928
       運用受託報酬                                 6,813,891
       投資助言報酬                                  548,146
       その他営業収益                                  773,786
                        営業収益計                             48,656,752
      営業費用
       支払手数料                                16,685,574
       広告宣伝費                                  116,359
       調査費                                12,452,140
        調査費                                4,305,114
        委託調査費                                8,147,025
       委託計算費                                  269,176
       営業雑経費                                  450,999
        通信費                                 24,247
        印刷費                                 314,201
        協会費                                 20,394
        諸会費                                 32,852
        支払販売手数料                                 59,302
                        営業費用計                             29,974,250
      一般管理費
       給料                                 4,693,004
        役員報酬                                 75,939
        給料・手当                                4,496,351
        賞与                                 120,714
       交際費                                   5,108
       寄付金                                   6,331
       旅費交通費                                  20,383
       租税公課                                  277,754
       不動産賃借料                                  734,008
       退職給付費用                                  267,068
       固定資産減価償却費                             ※1     534,020
       福利厚生費                                  17,379
       修繕費                                    511
       賞与引当金繰入額                                 1,126,713
       役員賞与引当金繰入額                                  34,112
       機器リース料                                    139
       事務委託費                                 1,899,643
       事務用消耗品費                                  35,787
       器具備品費                                    265
       諸経費                                  66,792
                       一般管理費計                               9,719,026
      営業利益                                                8,963,474
                                273/294




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                                                   （単位：千円）
                                       第36期中間会計期間
                                  （自   2020年4月1日       至  2020年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                  17,653
       受取配当金                                   2,356
       時効成立分配金・償還金                                    176
       時効後支払損引当金戻入額                                  16,343
       為替差益                                   8,484
       金銭の信託運用損益                                 1,367,091
       雑収入                                   1,361
                       営業外収益計                               1,413,467
      経常利益                                               10,376,942
      特別損失
       固定資産除却損                                     0
                        特別損失計                                  0
      税引前中間純利益                                               10,376,942
      法人税、住民税及び事業税                                                2,957,106
      法人税等調整額                                                 213,661
      法人税等合計                                                3,170,767
      中間純利益                                                7,206,174
                                274/294












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    （3）中間株主資本等変動計算書
    　第36期中間会計期間（自             2020年4月1日       至  2020年9月30日）
                              株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                 資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                          積立金      剰余金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       17,871,090
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                               △12,000,000
      中間純利益
                                                7,206,174
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                －     －      －      －     －      －   △4,793,825
     合計
     当中間期末残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       13,077,265
                 株主資本          評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                      合計
                           有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
              49,674,383       71,227,341        △7     △7    71,227,333
     当中間期変動額
      剰余金の配当
             △12,000,000       △12,000,000                 △12,000,000
      中間純利益
              7,206,174       7,206,174                 7,206,174
      株主資本以
      外の項目の
                        －     △0     △0       △0
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
             △4,793,825       △4,793,825         △0     △0   △4,793,826
     合計
     当中間期末残高
              44,800,558       66,433,515        △8     △8    66,433,506
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
                       （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                                 ：移動平均法による原価法
       価方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                       （1）有形固定資産

     3．固定資産の減価償却の方法
                         定率法を採用しております。
                          ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                …
                         建物           6～18年
                                …
                         器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                       （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5．引当金の計上基準
                         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                         上しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                         計上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                         を計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                          基準によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                          を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                          費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （中間貸借対照表関係）
                                      第36期中間会計期間末

               項目
                                      （2020年9月30日現在）
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                              建物          …    365,042千円
                              器具備品          …    980,577千円
    （中間損益計算書関係）

                                       第36期中間会計期間

               項目
                                 （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
     ※1.減価償却実施額

                              有形固定資産          …     79,115千円
                              無形固定資産          …    454,905千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

      第36期中間会計期間（自              2020年4月1日        至  2020年9月30日）
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

     発行済株式の種類
                株式数（株）           増加株式数（株）           減少株式数（株）           株式数（株）
                      24,490              －           －         24,490

        普通株式
                      15,510              －           －         15,510

       A種種類株式
                      40,000              －           －         40,000

         合計
    2.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議        株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                        （千円）        （円）
                 普通株式

      2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                        2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
    （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    第36期中間会計期間末（2020年9月30日現在）
    金融商品の時価等に関する事項
    2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
    ます。
    なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
                        中間貸借対照表計上額                  時価           差額
                            （千円）             （千円）           （千円）
                              27,281,363             27,281,363              －
     （1）現金・預金
                              25,870,423             25,870,423              －
     （2）金銭の信託
                              13,747,204             13,747,204              －
     （3）未収委託者報酬
                               3,023,356             3,023,356              －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）有価証券及び投資有価証券
                                 2,987             2,987           －
        その他有価証券
                              69,925,335             69,925,335              －
            資産計
                               5,549,722             5,549,722              －
     （1）未払手数料
                               5,549,722             5,549,722              －
            負債計
    （注1）金融商品の時価の算定方法

     資　産
    （1）現金・預金
      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
     おります。
    （2）金銭の信託

       有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
      券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
      より提示された価格によっております。
    （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
    （5）有価証券及び投資有価証券

       これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
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     負　債
    （1）未払手数料
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                        中間貸借対照表計上額
                  区分
                                            （千円）
                                                       259,369
      ①非上場株式
                                                      5,299,196
      ②関係会社株式
     ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
       を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                              有価証券及び投資有価証券　                その他有価証
       券 」には含めておりません。
      ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
       価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    （有価証券関係）

                          第36期中間会計期間末

                          （2020年9月30日現在）
     1.子会社株式

       関係会社株式（中間貸借対照表計上額                     5,299,196     千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
       とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                       中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                       計上額（千円）               （千円）            （千円）
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                 -            -            -
       投資信託
       小計                          -            -            -
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                              2,987            3,000             △12
       投資信託
       小計                        2,987            3,000             △12
       合計                        2,987            3,000             △12
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額                       259,369    千円）については、市場価格がなく、時価を把
       握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
       せん。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
        会社名
                         （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                      1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                MHFG  が、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         2020年4月1日から2020年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式           144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                              債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
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    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       （1）貸借対照表項目
       流動資産                      －千円
       固定資産                 90,405,440千円
       資産合計                 90,405,440千円
       流動負債                      －千円
       固定負債                  7,722,834千円
       負債合計                  7,722,834千円
       純資産                 82,682,605千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額60,979,870千円及び顧客関連資産の金額
          32,301,694千円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                      －千円
       営業利益                △4,411,813千円
       経常利益                △4,411,813千円
       税引前中間純利益                △4,411,813千円
       中間純利益                △3,644,417千円
       1株当たり中間純利益                 △91,110円42銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,508,336千円
          が含まれております。
    （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

    有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
    債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
    当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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    （セグメント情報等）
    第36期中間会計期間（自              2020年4月1日        至  2020年9月30日）
    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

    （１）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
    （２）地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
    （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （1株当たり情報）

                           第36期中間会計期間
                      （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
      1株当たり純資産額                                   1,660,837円67銭

      1株当たり中間純利益金額                                    180,154円36銭

    （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第36期中間会計期間
                                   （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
      中間純利益金額                                   7,206,174千円

      普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                －
      ない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                         7,206,174千円
      間純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                           40,000株
      均株式数
      （うち普通株式）                                     (24,490株)
      （うちA種種類株式）                                     (15,510株)
    （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    （1）受託会社
       a.名称
        みずほ信託銀行株式会社
       b.資本金の額
        2020年3月末日現在　　　247,369百万円
       c.事業の内容
        日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （2）販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                       資本金の額
           名　　    称                          事  業  の  内  容
                      (単位:百万円)
                               「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業
                          12,200
      マネックス証券株式会社
                               を営んでおります。
    　（注）資本金の額は2020年3月末日現在
    （3）投資顧問会社

       a.名称
        イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社
       b.資本金の額
        2020年3月末日現在　　9,557.5万円
       c.事業の内容
        日本において投資顧問業務を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)募集の取扱い
      (2)追加設定の申込事務
      (3)信託契約の一部解約事務
      (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
      (5)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
      (6)その他上記に付帯する業務
      「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

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      イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社は、委託会社との投資顧問契約に基づき、当ファン
      ドの信託財産の運用助言等を行います。
    ３【資本関係】

      該当事項はありません。
      ※持株比率5％以上を記載します。
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    第３【参考情報】
        ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
            提出年月日                    提出書類
         2020年5月25日             臨時報告書
         2020年7月29日             臨時報告書
         2020年8月11日             有価証券報告書
         2020年8月11日             有価証券届出書
         2020年9月29日             臨時報告書
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                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２０年５月２７日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野　　浩          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
    ３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２０年１２月１８日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているマネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞の２０２０年５月１２日
    から２０２０年１１月１１日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞の２０２０年１１月１１日現在の信託財産の状態
    及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
    と認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２０年１１月２６日
    アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         丘本　正彦　印
                           業  務  執  行  社  員
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         長谷川　敬　印
                           業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）に係
    る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
    針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
    て終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
    　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
    他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
     管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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