オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース／奇数月定額分配コース／奇数月定率分配コース／予想分配金提示型コース） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース／奇数月定額分配コース／奇数月定率分配コース／予想分配金提示型コース） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年2月5日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）
益証券に係るファンドの名称】
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）
オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）
【届出の対象とした募集内国投資信託受 各ファンドについて10兆円を上限とし、合計で40兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部 【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート）
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）
オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート）
（注 1 ）以下「当ファンド」という場合、上記を総称して、またはそれぞれを指していうものとしま
す。
（注 2 ）上記を、それぞれ「 資産成長重視コース 」、「 奇数月定額分配コース 」、「 奇数月定率分配
コース 」、「 予想分配金提示型コース 」という場合があります。
（注 3 ）上記の総称を「 オール・マーケット・インカム戦略 」とします。
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の 請求 、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
各ファンドについて 10 兆円を上限とし、合計で 40 兆円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
各ファンドについて、 1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
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・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
① 販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、 3.3 ％（税抜 3.0 ％） となっています。具
体的な 手数料の料率等については、販売会社または委託会社にお問合わせ 下さい。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
② 申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
③ ｢分配金再投資コース｣の収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
(7) 【申込期間】
2021 年 2 月 6 日 から 2021 年 8 月 5 日 まで（継続申込期間）
（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
(8) 【申込取扱場所】
委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
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受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
① 受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの
とします。なお、販売会社によっては「 資産成長重視コース 」、「 奇数月定額分配コース 」、「 奇数
月定率分配コース 」、「 予想分配金提示型コース 」のうち、一部のコースのみのお取扱いとなる場合
があります。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
② 次のイ．またはロ．に掲げる日を申込受付日とする受益権の取得および換金の申込みの受付けは行
ないません。
イ．ニューヨーク証券取引所またはルクセンブルクの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日
ロ．前イ．のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日
※申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
③ 委託会社の各営業日（※）の午後 3 時までに受付けた取得および換金の申込み（当該申込みにかか
る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日（※）の取扱いとなります。
（※）前②の申込受付 中止 日を除きます。
④ 金融商品取引所（ 金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2
条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。 ）等における取引の停止、外国
為替取引の停止その他やむを得ない 事情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合
には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを
取消すことができるものとします。
⑤ 当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資
コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」が
あります。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。なお、コース名は、販売
会社により異なる場合があります。
⑥ ｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にし
たがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を
規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称
に読替えるものとします（以下同じ。）。
⑦ 取得申込金額に利息は付きません。
⑧ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「 (11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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（参考）
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
す。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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第二部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
１ 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
世界のさまざまな資産に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざし
ます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
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※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
（注 1 ）商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
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投資対象 国内 目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
地域 す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信（リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト） に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 ＭＭＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
マネージメント・
ファンド）
ＭＲＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
リザーブ・ファン
ド）
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成 12 年政令 480
号）第 12 条第１号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 9 条の 4 の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
（注 2 ）属性区分の定義
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投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。）に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、 特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
ト）以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、 組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう 旨の記載があるもの もしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 4 回 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回（隔月） 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回（毎月） 目論見書等において、年 12 回（毎月）決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東（中東） 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
ＴＯＰＩＸ 目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型／絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型
目論見書等において、 特殊型のうち上記に掲げる属性 のいず
れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
もの
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（アド
レス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて１兆円を限度として信託金を追加すること
ができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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＜投資対象ファンドの概要＞
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① 「 AB SICAV I 」が発行する
「オール・マーケット・インカム・ポートフォリオ（クラス S1D ）」
形態／表示通貨 ルクセンブルク籍の外国投資証券／円建
運用の基本方針 世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安
定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求することにより、信託財
産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
主要投資対象 世界の株式、債券および非伝統的資産など
運用方針
1. 新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産
に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求
することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざしま
す。
2. ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針を基本とします。
・ 原則として、利回り水準や長期的な価格上昇期待を考慮して投資対象銘柄
を選定します。
・ 市場の状況に応じてポートフォリオを機動的に調整する「ダイナミック・
アセット・アロケーション」戦略を活用することで、長期的な資産成長
を追求しながら価格変動リスクを低く抑えることをめざします。
3. さまざまな通貨建ての資産に投資することがあり、米ドル以外の通貨建て資
産については当該通貨売り／米ドル買いの為替取引を行なうことがありま
す。また、原則としてオール・マーケット・インカム・ポートフォリオ（ク
ラス S1D ）の純資産総額とほぼ同程度の米ドル売り／円買いの為替取引を行
ない、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減をめざします。
4. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模
によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日 2018 年 11 月 13 日
信託期間 無期限
決算日 5 月末日（初回決算： 2019 年 5 月 31 日）
収益分配 原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等
純資産総額に下記の率（年率）を乗じた額
投資顧問報酬： 日々の平均純資産総額の 年率 0.70 ％
管理会社報酬： 50,000 米ドルまたは日々の平均純資産総額の年率 0.01 ％のうちい
ずれか低い金額
その他費用：保管報酬、管理事務代行報酬、名義書換代行報酬、ファンドの資産
および収益に課せられる税金、組入有価証券の売買時の売買手数
料、監査費用、弁護士費用等、投資対象ファンドの運営に必要な各
種経費がかかります。
※なお、 投資顧問報酬、管理会社報酬、 その他費用（ルクセンブルク年次税以外
の税金、仲介手数料および借入利息を除く）の総額は、 平均純資産総額に対す
る年率 0.85% を上限とします 。今後、この数値は見直される場合があります。
申込手数料 かかりません。
投資顧問会社 アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
② 「 ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド 」
形態／表示通貨 国内籍の証券投資信託／円建
運用の基本方針 安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。
主要投資対象 円建ての債券
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投資態度 ①円建ての債券を中心に投資し、安定した収益の確保をめざして安定運用
を行ないます。
②円建資産への投資にあたっては、残存期間が 1 年未満、取得時において
Ａ -2 格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを
基本とします。
③当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急
激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財
産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日 2009 年 4 月 23 日
信託期間 無期限
決算日 毎年 12 月 9 日（休業日の場合翌営業日）
運用管理費用 かかりません。
（信託報酬）
委託会社 大和アセットマネジメント株式会社
受託会社 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
(2) 【ファンドの沿革】
2018 年 11 月 13 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金（注）、償還金など↑↓お申込金 （※ 3 ）
受益権 の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約（※ 1 ）に基づき、次の業務を行ないま
す。
① 受益権 の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓ ※ 1 収益分配金、償還金など↑↓お申込金 （※ 3 ）
当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信
託契約｣といいます｡） ( ※ 2) の委託者であり、次
の業務を行ないます。
大和アセットマネジ
委託会社
① 受益権 の募集・発行
メント株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
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↓運用指図 ↑↓ ※ 2
損益↑↓信託金 （※ 3 ）
信託契約 ( ※ 2) の受託者であり、次の業務を行な
います。なお、信託事務の一部につき 日本マス
三菱ＵＦＪ信託銀行
タートラスト信託銀行株式会社 に委託することが
株式会社
できます。また、外国における資産の保管は、そ
再信託受託会社：
受託会社
の業務を行なうに充分な能力を有すると認められ
日本マスタートラス
る外国の金融機関が行なう場合があります。
ト信託銀行株式会社
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
投資対象ファンド の投資証券 など
投資対象
（注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
※ 1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※ 2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
※ 3 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
＜委託会社の概況（ 2020 年 11 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
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1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
２ 【投資方針】
(1) 【投資方針】
＜各ファンド共通＞
① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1 ． ルクセンブルク籍の外国投資法人「 AB SICAV I 」が発行する「オール・マーケット・インカム・
ポートフォリオ（クラス S1D ）」（以下「オール・マーケット・インカム（クラス S1D ）」といいま
す。）の投資証券（円建）
2 ． ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ．主として、 オール・マーケット・インカム（クラス S1D ）の投資証券への投資を通じて、世界の
株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入
および長期的な資産成長を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめ
ざします。
ロ． 当ファンドは、オール・マーケット・インカム（クラス S1D ）とダイワ・マネーポートフォリ
オ・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、オール・マーケッ
ト・インカム（クラス S1D ）への投資割合を高位に維持することを基本とします。
ハ． オール・マーケット・インカム（クラス S1D ）では、原則として純資産総額とほぼ同程度の米ド
ル売り／円買いの為替取引を行なうことにより、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減をめざ
します。
ニ． 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の 急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
＜投資先ファンドについて＞
投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
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「 AB SICAV I 」が発行する「オール・マーケット・インカム・
投資先ファンドの名称
ポートフォリオ（クラス S1D ）」
世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に
投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産
成長を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した
選定の方針
収益の確保をめざすファンドである。円に対する米ドルの為替
変動リスクを低減するため、米ドル売り／円買いの為替取引を
行なう。
くわしくは「１ ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 ＜ファンドの特色＞」をご
参照下さい。
(2) 【投資対象】
＜各ファンド共通＞
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産 （本邦通貨表示のものに限ります。） の種類は、次に掲
げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ． 有価 証券
ロ．約束 手形
ハ．金銭債権の うち 、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし 三菱ＵＦＪ信
託銀行株式会社 を受託者として締結された次の 1 ．に掲げる親投資信託の受益証券、次の 2 ．に掲げる
外国投資 証券 （以下「組入外国投資 証券 」といいます。）、ならびに次の 3 ．から 5 ．までに掲げる有
価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き
ます。）に投資することを指図することができます。
1. ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドの受益証券
2. ルクセンブルク籍の外国投資法人「 AB SICAV I 」が発行する「オール・マーケット・インカム・
ポートフォリオ（クラス S1D ）」の投資証券（円建）
3. コマーシャル・ペーパーお よび短期社債等
4. 外国または 外国の者 の発行する証券または証書で、前 3 ．の証券の性質を有するもの
5. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券 に限ります。）
なお、前 1 ． に掲げる 投資信託の受益証券および前 2 ． に掲げる外国投資証券 を「投資信託証券」と
いいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
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3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用するこ
とを指図することができます。
＜投資先ファンドについて＞
ファンドの純資産総額の 10 ％を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりで
す。
「 AB SICAV I 」が発行する「オール・マーケット・インカム・ポート
投資先ファンドの名称
フォリオ（クラス S1D ）」
新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざま
な資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資
運用の基本方針 産成長を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益
の確保をめざします。円に対する米ドルの為替変動リスクを低減する
ため、米ドル売り／円買いの為替取引を行ないます。
主要な投資対象 世界の株式、債券および非伝統的資産など
投資顧問会社：
委託会社等の名称
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
くわしくは、「１ ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格＜ファンドの特色＞」をご参照
下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （ Chief Investment Officer ）（ 3 名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ . インベストメント・オフィサー（ 0 ～ 5 名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
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ニ．運用部長（各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ . 運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
内部管理関連部門の人員は 25 ～ 35 名程度です。
イ．運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ロ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ハ．経営会議
法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2020 年 11 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
＜資産成長重視コース＞
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
す。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
＜奇数月定額分配コース＞
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、継続的な分配を行なうことを目標に分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少
額の場合には、分配を行なわないことがあります。 また、第 1 計算期末には、収益の分配は行ないま
せん。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
＜奇数月定率分配コース＞
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場
合には、分配を行なわないことがあります。 また、第 1 計算期末には、収益の分配は行ないません。
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③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
＜予想分配金提示型コース＞
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、分配対象額の範囲内で、下記イ．およびロ．に基づき分配します。ただし、分配対象
額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 また、第 1 、 第 2 および 第 3 計算期末には、
収益の分配は行ないません。
イ．計算期末の前営業日の基準価額（ 1 万口当たり。既払分配金を加算しません。以下②において
同じ。）が 10,100 円未満の場合、原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定しま
す。
ロ．計算期末の前営業日の基準価額が 10,100 円以上の場合、原則として、当該基準価額に応じ、下
記の金額（ 1 万口当たり）を分配することをめざします。
ａ． 10,100 円以上 10,200 円未満の場合・・・ 50 円
ｂ． 10,200 円以上 10,300 円未満の場合・・・ 100 円
ｃ． 10,300 円以上 10,400 円未満の場合・・・ 150 円
ｄ． 10,400 円以上 10,500 円未満の場合・・・ 200 円
ｅ． 10,500 円以上の場合 ・・・ 250 円
なお、計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等には、上記
の分配を行なわないことがあります。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
＜各ファンド共通＞
① 株式（信託約款）
株式への直接投資は、行ないません 。
② 投資信託証券（信託約款）
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 外貨建資産（信託約款）
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
④ 信用リスク集中回避（信託約款）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑤ 資金の借入れ（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
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ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
しくは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
価 証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 ％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
＜参 考＞投資対象ファンドについて
1 ． 「 AB SICAV I 」が発行する「オール・マーケット・インカム・ポートフォリオ（クラス S1D ）」
「１ ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 ＜ファンドの特色＞」をご参照下さ
い。
2 ．ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
※下記以外の項目（｢ 基本方針」、「投資態度」、「運用管理費用（信託報酬）」等）については、
「１ ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 ＜ファンドの特色＞」をご参照下さ
い。
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（ 新株予約権付社債
のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債について
の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ない
ことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341
条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換
社債型新株予約権付社債」といいます。） の新株予約権に限ります。）の
主な投資制限 行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 ％以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 ％以下としま
す。
③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合
は、信託財産の純資産総額の 10 ％以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行ないません。
信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむ
償還条項 を得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約
し、信託を終了させることができます。
３ 【投資リスク】
(1) 価額 変動 リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、公社債など値動きのある証券（外国証券には
為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が
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保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託
財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。）。
組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあ
ります。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低い
ことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動
性が大きくなる傾向が考えられます。
② 公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します。ま
た、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が債務不履行を発生さ
せた場合、またはその可能性が予想される場合には、公社債の価格は下落します。
組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことが
あります。
ハイ・イールド債券は、投資適格債券に比べ、一般に債務不履行が生じるリスクが高いと考えられ
ます。ハイ・イールド債券は、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定
される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向
があります。
新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがよ
り高いものになると考えられます。
③ その他の価格変動
当ファンドはさまざまな資産を投資対象としています。
・優先株式の価格は、発行体の財政難、経営不安等が生じた場合、または生じることが予想される
場合には、大きく下落する可能性があります。
・リートの価格は、不動産市況の変動、リートの収益や財務内容の変動、リートに関する法制度の
変更等の影響を受けます。
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・証券化商品の価格は、一般に金利が上昇した場合に下落します。また、ローンが担保となってい
る場合には、一般に金利が低下すると借り換えが増加し、ローンの期限前償還が増加することに
より、証券化商品の価格は影響を受けます。
・ MLP の多くは、主にエネルギーや天然資源に関わる特定の業種への投資となるため、市場動向に
かかわらず基準価額の変動が大きくなる可能性があります。
デリバティブ取引を行なう場合、ファンドの基準価額は当該デリバティブ取引の価格変動の影響を
受けます。
・先物の価格は、対象証券または指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を
買建てている場合の先物価格の下落、または先物を売建てている場合の先物価格の上昇により損
失が発生することがあります。
・カバードコールを行なう場合、対象資産の価格が上昇した場合の値上がり益が限定されるため、
対象資産のみに投資した場合に対して投資成果が劣後する可能性があります。
※その他の価格変動は、上記に限定されるものではありません。
組入資産の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあ
ります。
④ 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
当ファンドは、米ドル売り／円買いの為替取引によって為替変動リスクの低減をめざしますが、
投資対象ファンドは運用者の判断によって米ドル以外の通貨（円を含みます）を組入れることもあ
ります。このため、当該米ドル以外の通貨が米ドルに対して下落した場合、基準価額が下落する要
因となります。なお、米ドル売り／円買いの為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が米ドルの金利
より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大す
ることもあります。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが
伴います。
新興国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国の
インフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係
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の悪化などが市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、
政府当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等
に より証券市場が著しい悪影響を被る可能性もあります。
新興国においては、先進国と比較して、証券の決済、保管等にかかる制度やインフラストラク
チャーが未発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済
の遅延、不能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響
が生じる可能性があります。
実質的な投資対象である証券が上場または取引されている新興国の税制は先進国と異なる場合が
あります。また、税制が変更されたり、あるいは新たな税制が適用されることにより、基準価額が
影響を受ける可能性があります。
⑤ その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所 等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場
合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付 け、ご換金の申
込みを 取消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
シー・プラン）を定めています。
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４ 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、 3 .3 ％（税抜 3.0 ％） となっています。具
体的な 手数料の料率等については、販売会社または委託会社にお問合わせ 下さい。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ ｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
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申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で
す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.9075 ％（税抜
0.825 ％）を乗じて得た額とします。 信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のとき
に信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、純資産総額に対し次のとお
りです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.30 ％ 年率 0.50 ％ 年率 0.025 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 投資対象ファンドの信託報酬等については、「１ ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本
的性格 ＜ファンドの特色＞」の＜投資対象ファンドの概要＞をご参照下さい。なお、当ファンドの
信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を加えた、投資者が実質的に負担する信託報酬率は、最大年
率 1.7575 ％（税込）程度です。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社： ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
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③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
します。
（※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
＜投資対象ファンドより支弁する手数料等＞
各ファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先
物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。その
他、マザーファンドを除く投資対象ファンドか らは監査報酬を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 ％（所得
税 15 ％および地方税 5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択す
ることもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所
得税が課され 、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5 ％）となり ます。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を
含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20 ％（所得税 15 ％および地方税 5 ％）
の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％
の税率を乗じた復興特別所得税が課され 、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％およ
び地方税 5 ％）となり ます。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年
間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
ります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合
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公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。満 20
歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した公募
株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります（他の口座で生じた
配 当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。また、 20 歳未満の方を対象とした非課税制度
「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、毎年、年間 80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります（他の口座で生じた配当所得や譲
渡所得との損益通算はできません。）。
ご利用になれるのは、販売会 社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
よび償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、 15 ％（所得税 15 ％）の税率で源
※
泉徴収 され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法
上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。ただ
し、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
15.315 ％（所得税 15 ％および復興特別所得税 0.315 ％）となります。なお、益金不算入制度の適用は
ありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
＜注 1 ＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の 受益権 の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
＜注 2 ＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻
金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（※） 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
（※）上記は、 2020 年 11 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
（※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５ 【運用状況】
【オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）】
(1) 【投資状況】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
2,098,934,892 98.84
投資証券
内 ルクセンブルグ 2,098,934,892 98.84
親投資信託受益証券 9,986 0.00
内 日本 9,986 0.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 24,619,202 1.16
純資産総額
2,123,564,080 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
AB SICAV I ALL MARKET
ルクセ
8,922.00 9,051.00
投資証
231,900.88 98.84
1 INCOME PORTFOLIO S1D JPY ンブル
券
2,069,019,678 2,098,934,892
グ
H
親投資
1.0025 1.0024
ダイワ・マネーポートフォリオ・マ
9,963 0.00
2 日本 信託受
ザーファンド
9,987 9,986
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 98.84%
親投資信託受益証券 0.00%
合計 98.84%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
319,269,672 319,269,672 1.0219 1.0219
(2019 年 5 月 13 日 )
第 2 計算期間末
1,497,264,329 1,497,264,329 1.0615 1.0615
(2019 年 11 月 12 日 )
2019 年 11 月末日 1,611,292,504 － 1.0715 －
12 月末日 1,827,964,478 － 1.0842 －
2020 年 1 月末日 2,050,181,138 － 1.0929 －
2 月末日 2,017,654,741 － 1.0439 －
3 月末日 1,745,026,684 － 0.8618 －
4 月末日 1,793,954,871 － 0.8871 －
第 3 計算期間末
1,810,676,694 1,810,676,694 0.8921 0.8921
(2020 年 5 月 12 日 )
5 月末日 1,887,307,413 － 0.9217 －
6 月末日 1,919,755,027 － 0.9328 －
7 月末日 1,964,110,949 － 0.9636 －
8 月末日 2,049,501,960 － 0.9885 －
9 月末日 2,056,121,123 － 0.9741 －
10 月末日 2,047,205,652 － 0.9658 －
第 4 計算期間末
2,112,795,181 2,112,795,181 1.0043 1.0043
(2020 年 11 月 12 日 )
11 月末日 2,123,564,080 － 1.0182 －
② 【分配の推移】
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１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 2.2
第 2 計算期間 3.9
第 3 計算期間 △ 16.0
第 4 計算期間 12.6
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 302,442,784 0
第 2 計算期間 1,197,010,915 98,909,343
第 3 計算期間 874,277,485 255,071,203
第 4 計算期間 244,557,291 170,550,194
( 注 ) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 72,352,603,481 100.00
純資産総額
72,352,603,481 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
該当事項はありません。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
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該当事項はありません。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
（参考情報）運用実績
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【オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）】
(1) 【投資状況】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
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投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
633,101,004 98.66
投資証券
内 ルクセンブルグ 633,101,004 98.66
親投資信託受益証券 9,986 0.00
内 日本 9,986 0.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 8,592,133 1.34
純資産総額
641,703,123 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
ルクセ
AB SICAV I ALL MARKET
8,922.00 9,051.00
投資証
69,948.18 98.66
1 ンブル
INCOME PORTFOLIO S1D JPY H 券
624,077,689 633,101,004
グ
親投資
1.0025 1.0024
ダイワ・マネーポートフォリオ・マザー
9,963 0.00
2 日本 信託受
ファンド
9,987 9,986
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 98.66%
親投資信託受益証券 0.00%
合計 98.66%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 特定期間末
129,426,742 130,192,809 1.0137 1.0197
(2019 年 5 月 13 日 )
第 2 特定期間末
496,116,743 498,991,375 1.0355 1.0415
(2019 年 11 月 12 日 )
2019 年 11 月末日 513,051,208 － 1.0455 －
12 月末日 560,648,838 － 1.0578 －
2020 年 1 月末日 622,427,085 － 1.0607 －
2 月末日 627,092,777 － 1.0136 －
3 月末日 529,385,517 － 0.8316 －
4 月末日 557,131,089 － 0.8562 －
第 3 特定期間末
556,962,476 560,871,077 0.8550 0.8610
(2020 年 5 月 12 日 )
5 月末日 583,167,728 － 0.8832 －
6 月末日 611,723,103 － 0.8937 －
7 月末日 625,332,253 － 0.9170 －
8 月末日 653,020,280 － 0.9406 －
9 月末日 649,696,623 － 0.9213 －
10 月末日 633,567,491 － 0.9133 －
第 4 特定期間末
630,747,529 634,757,265 0.9438 0.9498
(2020 年 11 月 12 日 )
11 月末日 641,703,123 － 0.9569 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 特定期間 0.0120
第 2 特定期間 0.0180
第 3 特定期間 0.0180
第 4 特定期間 0.0180
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 特定期間 2.6
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第 2 特定期間 3.9
第 3 特定期間 △ 15.7
第 4 特定期間 12.5
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 特定期間 117,677,962 0
第 2 特定期間 364,657,206 13,229,811
第 3 特定期間 213,837,917 41,509,620
第 4 特定期間 75,191,356 58,335,537
( 注 ) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
前記「オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）」の記載と同じ。
（参考情報）運用実績
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【オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）】
(1) 【投資状況】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
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投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
2,383,265,495 99.45
投資証券
内 ルクセンブルグ 2,383,265,495 99.45
親投資信託受益証券 9,986 0.00
内 日本 9,986 0.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 13,141,073 0.55
純資産総額
2,396,416,554 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
AB SICAV I ALL MARKET
ルクセ
8,922.00 9,051.00
投資証
263,315.16 99.45
1 INCOME PORTFOLIO S1D JPY ンブル
券
2,349,297,840 2,383,265,495
グ
H
親投資
1.0025 1.0024
ダイワ・マネーポートフォリオ・マ
9,963 0.00
2 日本 信託受
ザーファンド
9,987 9,986
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 99.45%
親投資信託受益証券 0.00%
合計 99.45%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 特定期間末
317,125,223 318,689,009 1.0140 1.0190
(2019 年 5 月 13 日 )
第 2 特定期間末
1,522,868,454 1,530,193,377 1.0395 1.0445
(2019 年 11 月 12 日 )
2019 年 11 月末日 1,706,777,790 － 1.0493 －
12 月末日 2,003,847,212 － 1.0616 －
2020 年 1 月末日 2,256,165,276 － 1.0647 －
2 月末日 2,397,533,940 － 1.0175 －
3 月末日 2,078,382,930 － 0.8366 －
4 月末日 2,151,309,908 － 0.8610 －
第 3 特定期間末
2,152,630,836 2,163,876,668 0.8614 0.8659
(2020 年 5 月 12 日 )
5 月末日 2,233,261,348 － 0.8899 －
6 月末日 2,270,353,479 － 0.9007 －
7 月末日 2,327,531,778 － 0.9258 －
8 月末日 2,409,163,089 － 0.9497 －
9 月末日 2,419,428,236 － 0.9315 －
10 月末日 2,366,874,673 － 0.9235 －
第 4 特定期間末
2,387,305,371 2,399,799,811 0.9553 0.9603
(2020 年 11 月 12 日 )
11 月末日 2,396,416,554 － 0.9686 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 特定期間 0.0100
第 2 特定期間 0.0150
第 3 特定期間 0.0150
第 4 特定期間 0.0140
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
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第 1 特定期間 2.4
第 2 特定期間 4.0
第 3 特定期間 △ 15.7
第 4 特定期間 12.5
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 特定期間 302,757,252 0
第 2 特定期間 1,216,098,431 63,870,938
第 3 特定期間 1,147,453,747 113,364,576
第 4 特定期間 251,223,228 251,409,129
( 注 ) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
前記「オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）」の記載と同じ。
（参考情報）運用実績
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【オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）】
(1) 【投資状況】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
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投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
95,241,401 98.82
投資証券
内 ルクセンブルグ 95,241,401 98.82
親投資信託受益証券 9,986 0.01
内 日本 9,986 0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,130,848 1.17
純資産総額
96,382,235 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
ルクセ
AB SICAV I ALL MARKET INCOME
8,922.00 9,051.00
投資証
10,522.75 98.82
1 ンブル
PORTFOLIO S1D JPY H 券
93,883,967 95,241,401
グ
親投資
1.0025 1.0024
ダイワ・マネーポートフォリオ・マザー
9,963 0.01
2 日本 信託受
ファンド
9,987 9,986
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 98.82%
親投資信託受益証券 0.01%
合計 98.83%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 特定期間末
37,869,559 38,058,222 1.0036 1.0086
(2019 年 5 月 13 日 )
第 2 特定期間末
91,842,285 92,297,747 1.0082 1.0132
(2019 年 11 月 12 日 )
2019 年 11 月末日 93,077,524 － 1.0179 －
12 月末日 94,561,669 － 1.0250 －
2020 年 1 月末日 103,473,255 － 1.0230 －
2 月末日 107,046,556 － 0.9677 －
3 月末日 94,545,453 － 0.8030 －
4 月末日 93,554,846 － 0.8264 －
第 3 特定期間末
94,135,223 94,135,223 0.8311 0.8311
(2020 年 5 月 12 日 )
5 月末日 97,375,851 － 0.8585 －
6 月末日 100,710,246 － 0.8690 －
7 月末日 103,933,325 － 0.8975 －
8 月末日 101,140,002 － 0.9207 －
9 月末日 97,744,429 － 0.9075 －
10 月末日 94,063,895 － 0.8995 －
第 4 特定期間末
97,765,612 97,765,612 0.9353 0.9353
(2020 年 11 月 12 日 )
11 月末日 96,382,235 － 0.9482 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 特定期間 0.0200
第 2 特定期間 0.0350
第 3 特定期間 0.0250
第 4 特定期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
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第 1 特定期間 2.4
第 2 特定期間 3.9
第 3 特定期間 △ 15.1
第 4 特定期間 12.5
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 特定期間 27,732,700 0
第 2 特定期間 55,342,405 1,982,614
第 3 特定期間 42,083,487 19,907,595
第 4 特定期間 6,569,276 15,310,523
( 注 ) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
前記「オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）」の記載と同じ。
（参考情報）運用実績
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第２ 【管理及び運営】
１ 【申込(販売)手続等】
受益権 の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。なお、販売会社によっては「 資産成長重視コース 」、「 奇数月定額分配コース 」、「 奇数月定率分配
コース 」、「 予想分配金提示型コース 」のうち、一部のコースのみのお取扱いとなる場合があります。く
わしくは販売会社にお問合わせ下さい。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
販売会社は、 受益権 の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、次のイ．またはロ．に掲げる日を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受
付けは行ないません。
イ．ニューヨーク証券取引所またはルクセンブルクの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日
ロ ．前 イ．のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日
お買付価額（ 1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には､消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会
社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができ
るほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、 信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、 追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
る信託を設定した旨の通知を行ないます。
２ 【換金(解約)手続等】
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委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
＜一部解約＞
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし、販売会社は、次のイ．またはロ．に掲げる日を一部解約請求受付日とする一部解約の実行の
請求の受付けを行ないません。
イ．ニューヨーク証券取引所またはルクセンブルクの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日
ロ ．前 イ．のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
発生した場合には、一部解約請求の受付けを中止することができるほか、すでに受け付けた一部解約請
求を取消すことができるものとします。
一部解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約
の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解
約の実行の請求を受付けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
6 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３ 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
価（注 1 、注 2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
（注 1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・組入外国投資法人の投資証券：原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価しま
す。
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
（注 2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・本邦通貨表示の公社債：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
2 ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
3 ．価格情報会社の提供する価額
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
＜資産成長重視コース＞
毎年 5 月 13 日から 11 月 12 日まで、および 11 月 13 日から翌年 5 月 12 日までとします。
＜奇数月定額分配コース＞
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
毎年 1 月 13 日から 3 月 12 日まで、 3 月 13 日から 5 月 12 日まで、 5 月 13 日から 7 月 12 日まで、 7 月 13 日から 9 月
12 日まで、 9 月 13 日から 11 月 12 日まで、および 11 月 13 日から翌年 1 月 12 日までとします。
＜奇数月定率分配コース＞
毎年 1 月 13 日から 3 月 12 日まで、 3 月 13 日から 5 月 12 日まで、 5 月 13 日から 7 月 12 日まで、 7 月 13 日から 9 月
12 日まで、 9 月 13 日から 11 月 12 日まで、および 11 月 13 日から翌年 1 月 12 日までとします。
＜予想分配金提示型コース＞
毎月 13 日から翌月 12 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 ．委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、当ファンドが主要投資対象とする組入外国投資証券が存続しないこととなる場合に
は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会
社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
3 ．委託会社は、前 1 ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
4 ．前 3 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 4 ．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
5 ．前 3 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
6 ．前 3 ．から前 5 ．までの規定は、前 2 ．の規定に基づいて信託契約を解約するとき、あるいは、委
託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約にかかるす
べての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、
信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前 3 ．から前 5 ．まで
の手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
7 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
8 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
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委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の 1 ．から 7 ．までに定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
2 ．委託会社は、前 1 ．の事項（前 1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、前 1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 ．前 2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 ．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 ．前 2 ．から前 5 ．までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
7 ．前 1 ．から前 6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1 ．から前 7 ．ま
での規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した 交付運用報告書 （ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
書） を「奇数月定額分配コース」、「奇数月定率分配コース」および「予想分配金提示型コース」
については毎年 5 月および 11 月の計算期末に、「資産成長重視コース」については計算期間の末日
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ごとに作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。また、電子交付を選択さ
れた場合には、所定の方法により交付します。
2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 ．前 2 ．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
⑤ 公告
1 ．委託 会社が 受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 ． 前 1 ． の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月（または 3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
４ 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する 受益権 取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における
信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利
を有します。
収益分配金は、「 資産成長重視コース」については 決算日において、「 奇数月定額分配コース」 および
「 奇数月定率分配コース」については 第 1 計算期間の末日を除く決算日において、「 予想分配金提示型コー
ス」については 第 1 、第 2 および第 3 計算期間の末日を除く決算日において振替機関等の振替口座簿に記載
または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益
権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権
で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
口座簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終
了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
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ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支
払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終
了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
② 換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金
（解約）手続等」をご参照下さい。
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第３ 【ファンドの経理状況】
【オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 か月であるため、財務諸表は 6 か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 4 期計算期間（ 2020 年 5 月 13 日か
ら 2020 年 11 月 12 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
2020年5月12日現在 2020年11月12日現在
資産の部
流動資産
30,147,380 33,967,380
コール・ローン
1,788,856,041 2,101,735,849
投資証券
9,989 9,987
親投資信託受益証券
1,819,013,410 2,135,713,216
流動資産合計
1,819,013,410 2,135,713,216
資産合計
負債の部
流動負債
－ 13,731,377
未払解約金
250,312 275,834
未払受託者報酬
8,011,307 8,828,163
未払委託者報酬
75,097 82,661
その他未払費用
8,336,716 22,918,035
流動負債合計
8,336,716 22,918,035
負債合計
純資産の部
元本等
2,029,750,638 2,103,757,735
※１ ※１
元本
剰余金
△ 219,073,944 9,037,446
※２ ※２
期末剰余金又は期末欠損金（△）
73,400,860 151,522,372
（分配準備積立金）
1,810,676,694 2,112,795,181
元本等合計
1,810,676,694 2,112,795,181
純資産合計
1,819,013,410 2,135,713,216
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2019年11月13日 自 2020年5月13日
至 2020年5月12日 至 2020年11月12日
営業収益
63,020,156 90,608,078
受取配当金
498 383
受取利息
△ 395,305,134 150,271,728
有価証券売買等損益
△ 332,284,480 240,880,189
営業収益合計
営業費用
10,538 8,008
支払利息
250,312 275,834
受託者報酬
8,011,307 8,828,163
委託者報酬
75,503 83,219
その他費用
8,347,660 9,195,224
営業費用合計
△ 340,632,140 231,684,965
営業利益又は営業損失（△）
△ 340,632,140 231,684,965
経常利益又は経常損失（△）
△ 340,632,140 231,684,965
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 1,733,524 11,953,628
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 86,719,973 △ 219,073,944
49,451,011 17,859,207
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ 17,859,207
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
49,451,011 －
額
16,346,312 9,479,154
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
16,346,312 －
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ 9,479,154
額
－ －
※１ ※１
分配金
△ 219,073,944 9,037,446
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 4 期
区 分 自 2020 年 5 月 13 日
至 2020 年 11 月 12 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の１口当たり
純資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 3 期 第 4 期
区 分
2020 年 5 月 12 日現在 2020 年 11 月 12 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,410,544,356 円 2,029,750,638 円
期中追加設定元本額 874,277,485 円 244,557,291 円
期中一部解約元本額 255,071,203 円 170,550,194 円
2. 計算期間末日における受益 2,029,750,638 口 2,103,757,735 口
権の総数
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3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 ――――――
本総額を下回っており、その
差額は 219,073,944 円でありま
す。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 3 期 第 4 期
区 分 自 2019 年 11 月 13 日 自 2020 年 5 月 13 日
至 2020 年 5 月 12 日 至 2020 年 11 月 12 日
※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 52,650,786 円）、解約に 額（ 83,929,130 円）、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額（ 0 円）、投資信託約 した額（ 0 円）、投資信託約
款に規定される収益調整金 款に規定される収益調整金
（ 90,013,681 円）及び分配準 （ 106,065,725 円）及び分配
備積立金（ 20,750,074 円）よ 準備積立金（ 67,593,242 円）
り分配対象額は 163,414,541 より分配対象額は
円（ 1 万口当たり 805.10 円） 257,588,097 円（ 1 万口当たり
であり、分配を行っておりま 1,224.42 円）であり、分配を
せん。 行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 4 期
区 分 自 2020 年 5 月 13 日
至 2020 年 11 月 12 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通
じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 4 期
区 分
2020 年 11 月 12 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 3 期 第 4 期
2020 年 5 月 12 日現在 2020 年 11 月 12 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資証券 △ 393,816,279 148,118,916
親投資信託受益証券 △ 3 △ 2
合計 △ 393,816,282 148,118,914
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 3 期 第 4 期
2020 年 5 月 12 日現在 2020 年 11 月 12 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
第 4 期
自 2020 年 5 月 13 日
至 2020 年 11 月 12 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 3 期 第 4 期
2020 年 5 月 12 日現在 2020 年 11 月 12 日現在
1 口当たり純資産額 0.8921 円 1.0043 円
（ 1 万口当たり純資産額） (8,921 円 ) (10,043 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
AB SICAV I ALL MARKET INCOME
投資証券 235,567.793 2,101,735,849
PORTFOLIO S1D JPY H
投資証券 合計 2,101,735,849
親投資信託受益 ダイワ・マネーポートフォリオ・マ
9,963 9,987
証券 ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 9,987
合計 2,101,745,836
投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考）
当ファンドは、ルクセンブルク籍の外国投資法人「 AB SICAV I 」が発行する「オール・マーケット・
インカム・ポートフォリオ（クラス S1D ）」の投資証券（円建）を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資証券であります。
また、当ファンドは、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンド
の受益証券であります。
なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日（以下、｢期末日｣）における同マザーファン
ドの状況は次のとおりであります。
「オール・マーケット・インカム・ポートフォリオ（クラス S1D ））」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳
したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（米ドル建て）
貸借対照表
2019 年 5 月 31 日
資産
233,074,784
投資資産の評価額 $
52,791,389
定期預金
4,497,374
現金
1,563,217
売却済み証券からの未収金
5,268,682
元本売却の未収金
1,771,325
未収配当金および未収利息
1,666,239
外国為替先渡契約による評価益
28,317,813
スワップ契約における前払いプレミアム
1,882,277
スワップ取引の評価益
615,831
先物取引の評価益
441,361
スワップ取引の未収利息
0
貸株収益からの未収入金
0
後払い設立費用
126,970
その他の未収金
332,017,262
資産合計
負債
30,955,515
購入済み証券への未払い金
831,133
解約元本の未払い
1,047,987
外国為替先渡契約による評価損
3,453,621
ブローカーへの支払い
1,440,061
スワップ契約における前受けプレミアム
1,391,831
未払い配当
759,261
スワップ取引の評価損
425,361
先物取引の評価損
0
未払いキャピタルゲイン税
38,425
スワップの未払い利息
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531,472
オプションの評価額
509,245
未払費用 および その他負債
41,383,912
負債合計
290,633,350
$
純資産
損益計算書
2019 年 5 月 31 日で終了する年度
投資収益
配当収益 $ 2,360,526
利息 4,098,331
スワップ収益 1,461,145
0
貸株収益
投資収益合計
7,920,002
費用
運用管理費用 2,112,509
スワップに係る費用 526,238
名義書換代理人報酬 93,072
運用会社報酬 119,164
税金 70,576
保管会社報酬 284,263
成功報酬 0
専門家報酬 75,096
会計および管理会社報酬 51,696
販売手数料 29,392
印刷料 8,552
設立費用 0
53,384
雑費
3,423,942
(258,397)
免除もしくは立替費用
費用合計
3,165,545
4,754,457
投資純損益
実現損益
証券投資 , 外国為替先渡契約 , スワップ , 先物契約 , オプション , 為替取引
(3,154,393)
源泉税 0
評価損益の純変動
証券投資 463,948
先物取引 100,461
外国為替先渡契約 63,446
スワップ 1,057,788
(68,737)
オプション取引
評価損益の純変動
3,216,970
元本異動
元本増減 173,123,917
配当 (7,951,025)
純資産
122,243,488
期首純資産
$ 290,633,350
期末純資産
投資明細表
2019 年 5 月 31 日現在
純資産における割合
評価額 (USD)
証券明細 株数 (-)/ 元本 (000)
(%)
証券取引所で取引可能な普通株
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情報テクノロジー
通信機器
$ 453,910 0.1
Cisco Systems, Inc
8,724
電子機器
190,482 0.1
Hitachi Ltd
5,600
IT サービス
Adyen NV 53 42,678 0.0
Amadeus IT Group SA - Class A
4,600 351,295 0.1
Automatic Data Processing, Inc
5,577 892,989 0.4
Booz Allen Hamilton Holding Corp
11,920 752,986 0.3
Capgemini SE
2,810 314,233 0.1
Fidelity National Information Services, Inc
2,840 341,652 0.1
Mastercard, Inc - Class A
3,144 790,684 0.3
Paychex, Inc
10,910 935,969 0.3
Total System Services, Inc 3,265 403,326 0.1
Visa, Inc - Class A
3,002 484,313 0.1
Western Union Co (The) - Class W 169,808 0.1
8,753
5,479,933 1.9
半導体
Advanced Micro Devices, Inc
6,107 167,393 0.1
Intel Corp
9,379 413,051 0.1
KLA-Tencor Corp
682 70,294 0.0
QUALCOMM, Inc 3,801 253,983 0.1
Texas Instruments, Inc
6,347 662,055 0.2
Xilinx, Inc 220,990 0.1
2,160
1,787,766 0.6
ソフトウェア
Avaya Holdings Corp
1,835 23,084 0.0
Cadence Design Systems, Inc
3,487 221,669 0.1
Check Point Software Technologies Ltd
5,970 658,372 0.2
Constellation Software, Inc/Canada 681 589,683 0.2
Fortinet, Inc
2,801 203,016 0.1
Intuit, Inc
1,143 279,863 0.1
Micro Focus International PLC
2,347 56,875 0.0
Microsoft Corp
13,291 1,643,831 0.5
Nice Ltd
7,775 1,078,390 0.4
Oracle Corp
14,081 712,499 0.2
Oracle Corp Japan
7,300 511,300 0.2
Palo Alto Networks, Inc 1,053 210,747 0.1
salesforcecom, Inc
2,256 341,581 0.1
ServiceNow, Inc
1,027 269,002 0.1
Symantec Corp
10,349 193,837 0.1
207,597 0.1
VMware, Inc - Class A
1,173
7,201,346 2.5
テクノロジー
Apple, Inc
7,834 1,371,499 0.5
HP, Inc 2,077 38,798 0.0
220,549 0.1
Seagate Technology PLC
5,270
1,630,846 0.6
16,744,283 5.8
金融
銀行
Bank Leumi Le-Israel BM
47,860 323,063 0.1
Bank of America Corp
5,256 139,810 0.0
BNP Paribas SA 2,489 113,656 0.0
DBS Group Holdings Ltd
14,400 254,623 0.1
DNB ASA
11,400 193,306 0.1
71/192
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Fifth Third Bancorp
1,765 46,773 0.0
Hang Seng Bank Ltd
13,200 330,861 0.1
JPMorgan Chase & Co
1,639 173,668 0.1
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
1,872 17,299 0.0
Nordea Bank Abp
26,253 185,391 0.1
Royal Bank of Canada
7,910 594,479 0.1
Svenska Handelsbanken AB - Class A 19,801 195,205 0.1
Swedbank AB - Class A
10,177 145,793 0.1
Toronto-Dominion Bank (The)
12,140 663,766 0.2
Wells Fargo & Co
1,751 77,692 0.0
207,483 0.1
Westpac Banking Corp
10,900
3,662,868 1.2
資本市場
CME Group, Inc - Class A
2,210 424,585 0.1
Daiwa Securities Group, Inc 41,800 182,992 0.1
IGM Financial, Inc
8,039 218,164 0.1
Intercontinental Exchange, Inc
3,645 299,655 0.1
Investec PLC
36,075 210,298 0.1
Macquarie Group Ltd
788 65,766 0.0
Partners Group Holding AG
461 323,678 0.1
223,831 0.1
Standard Life Aberdeen PLC
66,235
1,948,969 0.7
消費者金融
236,249 0.1
Discover Financial Services
3,169
総合金融サービス
61,200 0.0
Berkshire Hathaway, Inc - Class B
310
保険
Admiral Group PLC
16,656 434,202 0.2
American Financial Group, Inc/OH
2,242 220,164 0.1
Aviva PLC
10,751 54,993 0.0
CNP Assurances 9,676 207,435 0.1
Direct Line Insurance Group PLC
40,820 163,335 0.1
Everest Re Group Ltd
1,435 355,392 0.1
Fidelity National Financial, Inc
22,040 849,642 0.1
Gjensidige Forsikring ASA
1,075 20,937 0.0
Ia Financial Corp, Inc
2,249 84,396 0.0
Japan Post Holdings Co, Ltd
20,000 221,843 0.1
Legal & General Group PLC
66,662 216,256 0.1
Marsh & McLennan Cos, Inc 2,600 248,560 0.1
MetLife, Inc
5,481 253,277 0.1
NN Group NV
11,195 425,471 0.1
Poste Italiane SpA
22,028 214,095 0.1
Power Corp of Canada
10,018 211,167 0.1
Power Financial Corp
9,544 210,708 0.1
Progressive Corp (The)
2,411 191,144 0.0
Prudential Financial, Inc
2,652 244,992 0.1
Sampo Oyj - Class A 4,330 187,492 0.1
Suncorp Group Ltd
19,940 180,236 0.1
Swiss Re AG
3,390 321,648 0.1
Tryg A/S
1,927 60,364 0.0
UnipolSai Assicurazioni SpA
72,973 177,880 0.1
Zurich Insurance Group AG 270,545 0.1
834
6,026,174 2.1
モーゲージ不動産投資信託 (REIT)
AGNC Investment Corp 12,831 210,429 0.1
Annaly Capital Management, Inc
23,335 205,581 0.1
Ares Commercial Real Estate Corp
38,449 564,431 0.2
72/192
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ladder Capital Corp
80,942 1,286,978 0.4
MFA Financial, Inc
42,087 296,293 0.1
New Residential Investment Corp
29,912 456,158 0.1
Orchid Island Capital, Inc
35,502 215,852 0.1
191,585 0.1
Two Harbors Investment Corp
15,678
3,427,307 1.2
15,362,767 5.3
不動産
総合不動産投資信託
Cofinimmo SA
167 511 0.0
Dream Global Real Estate Investment Trust
7,220 72,221 0.0
H&R Real Estate Investment Trust
16,995 286,687 0.1
Hankyu Hanshin REIT, Inc
31 42,281 0.0
Hulic Reit, Inc
33 54,754 0.0
ICADE 2,745 233,213 0.1
Kenedix Office Investment Corp - Class A
6 41,360 0.0
Merlin Properties Socimi SA
39,470 525,159 0.2
571,153 0.2
VEREIT, Inc
64,319
1,827,339 0.6
株式不動産投資信託
Covivio 2,149 225,431 0.1
Duke Realty Corp
859 25,847 0.0
Extra Space Storage, Inc 2,170 232,537 0.1
Host Hotels & Resorts, Inc
12,149 220,018 0.1
Iron Mountain, Inc
4,407 135,075 0.0
Kimco Realty Corp
30,838 536,581 0.2
Klepierre SA
9,576 325,963 0.1
Lamar Advertising Co - Class A
2,690 210,385 0.1
Nippon Building Fund, Inc
80 547,778 0.2
RioCan Real Estate Investment Trust
5,048 97,405 0.0
Scentre Group 8,879 23,406 0.0
Simon Property Group, Inc
1,560 252,860 0.1
Stockland 83,377 256,225 0.1
313,787 0.1
Vicinity Centres
175,325
3,403,298 1.2
ヘルスケア不動産投資信託
Assura PLC
76,566 62,048 0.0
HCP, Inc
9,260 293,635 0.1
Medical Properties Trust, Inc 17,680 314,350 0.1
New Senior Investment Group, Inc
16,940 111,635 0.1
Omega Healthcare Investors, Inc 309,894 0.1
8,700
1,091,562 0.4
ホテル・リゾート不動産投資信託
Apple Hospitality REIT, Inc
19,370 299,073 0.1
Hospitality Properties Trust
12,450 309,632 0.1
Park Hotels & Resorts, Inc 138,514 0.0
5,015
747,219 0.2
資本財・サービス不動産投資信託
Ascendas Real Estate Investment Trust
47,800
101,606 0.0
ESR-REIT 124,700 48,566 0.0
Industrial Logistics Properties Trust
8,740 164,836 0.1
Nippon Prologis REIT, Inc
14 30,502 0.0
147,359 0.1
STAG Industrial, Inc
5,050
492,869 0.2
オフィス不動産投資信託
City Office REIT, Inc
7,397 87,211 0.1
Daiwa Office Investment Corp
10 69,303 0.0
73/192
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MCUBS MidCity Investment Corp
38 36,574 0.0
44,895 0.0
Orix JREIT, Inc
25
237,983 0.1
不動産管理・開発
Brookfield Property REIT, Inc
10,704 197,381 0.1
Daito Trust Construction Co, Ltd
200 26,088 0.0
Nomura Real Estate Holdings, Inc 5,600 115,447 0.0
459,037 0.2
Vonovia SE
8,750
797,953 0.3
不動産サービス
280,185 0.1
Unibail-Rodamco-Westfield 1,853
居住不動産投資信託
Independence Realty Trust, Inc
27,460 301,511 0.1
Nippon Accommodations Fund, Inc 42,301 0.0
8
343,812 0.1
小売不動産投資信託
Brixmor Property Group, Inc
18,485 317,018 0.1
Eurocommercial Properties NV
4,207 109,882 0.1
Hammerson PLC
55,580 190,353 0.1
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA
10,560 72,552 0.0
Japan Retail Fund Investment Corp
68 137,173 0.1
Kenedix Retail REIT Corp
31 76,552 0.0
Mercialys SA 6,980 86,321 0.0
NewRiver REIT PLC
26,610 70,648 0.0
Washington Prime Group, Inc 66,072 0.0
16,115
1,126,571 0.4
特化不動産投資信託
EPR Properties
3,678 287,252 0.1
324,134 0.1
Gaming and Leisure Properties, Inc
8,208
611,386 0.2
10,960,177 3.8
一般消費財
自動車部品
89,821 0.0
Aisin Seiki Co, Ltd
2,700
自動車
Ford Motor Co
25,239 240,275 0.1
221,096 0.1
Subaru Corp
9,500
461,371 0.2
総合消費サービス
H&R Block, Inc
8,100 212,625 0.1
Laureate Education, Inc - Class A 11,660 0.0
726
224,285 0.1
ホテル、レストランおよびレジャー
Aristocrat Leisure Ltd
24,790 500,771 0.1
Compass Group PLC
14,400 325,964 0.1
Darden Restaurants, Inc
1,933 224,847 0.1
Las Vegas Sands Corp 3,735 205,425 0.1
552,182 0.2
McDonald's Corp
2,785
1,809,189 0.6
家庭用耐久財
Auto Trader Group PLC
40,280 305,238 0.1
Barratt Developments PLC
27,294 192,546 0.0
Garmin Ltd
2,897 221,563 0.1
Persimmon PLC
8,571 213,142 0.1
Sekisui House Ltd 9,000 144,636 0.0
Taylor Wimpey PLC
92,618 193,495 0.1
Whirlpool Corp 201,959 0.1
1,758
74/192
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,472,579 0.5
インターネットおよび直接小売
Amazoncom, Inc
338 599,974 0.2
Zalando SE 66,503 0.0
1,675
666,477 0.2
多系品種小売
Dollar General Corp 4,580 582,942 0.1
Harvey Norman Holdings Ltd
68,305 197,114 0.1
Kohl's Corp
3,429 169,118 0.1
Next PLC
3,102 225,969 0.1
Target Corp
388 31,215 0.0
Wesfarmers Ltd 250,667 0.1
9,753
1,457,025 0.5
特化型小売
AutoZone, Inc 533 547,450 0.2
Best Buy Co, Inc
3,559 223,043 0.1
Home Depot, Inc (The)
2,460 467,030 0.1
L Brands, Inc
2,360 53,006 0.0
Ross Stores, Inc
8,220 764,378 0.3
TJX Cos, Inc (The) 642,706 0.2
12,780
2,697,613 0.9
繊維 , アパレルおよび嗜好品
adidas AG 1,230 352,043 0.1
HUGO BOSS AG
280 16,297 0.0
Kontoor Brands, Inc
378 11,075 0.0
Moncler SpA
5,377 198,228 0.1
VF Corp
2,649 216,900 0.1
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd 184,794 0.1
66,000
979,337 0.4
9,857,697 3.4
ヘルスケア
バイオテクノロジー
AbbVie, Inc
4,146 318,040 0.1
Celgene Corp
1,479 138,715 0.1
Gilead Sciences, Inc
8,680 540,330 0.2
United Therapeutics Corp
733 61,550 0.0
37,723 0.0
Vertex Pharmaceuticals, Inc
227
1,096,358 0.4
健康器具およびサプリメント
Alcon, Inc
341 19,832 0.0
Align Technology, Inc
552 156,961 0.0
Baxter International, Inc
2,420 177,725 0.1
Coloplast A/S - Class B
471 50,209 0.0
Edwards Lifesciences Corp
1,414 241,370 0.1
288,786 0.1
Stryker Corp
1,576
934,883 0.3
ヘルスケアサービス
Anthem, Inc
UnitedHealth Group, Inc
1,485 412,800 0.1
537,764 0.2
2,224
950,564 0.3
ヘルスケアテクノロジー
157,684 0.1
Veeva Systems, Inc - Class A
1,022
ライフサイエンス
Agilent Technologies, Inc 2,613 175,202 0.0
271,001 0.1
Illumina, Inc
883
446,203 0.1
75/192
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
医薬品
Astellas Pharma, Inc
23,900 322,556 0.1
Bristol-Myers Squibb Co
9,450 428,747 0.2
Eli Lilly & Co
3,910 453,325 0.2
Johnson & Johnson
1,607 210,758 0.1
Merck & Co, Inc
10,427 825,923 0.3
Novo Nordisk A/S - Class B 13,690 644,493 0.2
Pfizer, Inc
21,906 909,537 0.3
Roche Holding AG 1,412,922 0.4
5,377
5,208,261 1.8
8,793,953 3.0
産業
航空宇宙・防衛
BAE Systems PLC
40,600 232,210 0.1
Boeing Co (The) 1,682 574,588 0.2
Harris Corp
1,945 364,085 0.1
Leonardo SpA
7,576 84,144 0.0
722,954 0.3
Raytheon Co
4,143
1,977,981 0.7
航空貨物および運輸
Expeditors International of Washington, Inc
675 46,973 0.0
Royal Mail PLC
60,265 156,342 0.0
309,393 0.1
SG Holdings Co, Ltd 11,400
512,708 0.1
航空
Qantas Airways Ltd
85,330 328,523 0.1
213,305 0.1
United Continental Holdings, Inc
2,747
541,828 0.2
建設資材
LIXIL Group Corp 218,373 0.1
17,000
商業サービス
341,744 0.1
Republic Services, Inc - Class A
4,040
建設・エンジニアリング
Obayashi Corp
11,500 105,910 0.0
127,644 0.1
Skanska AB - Class B
7,787
233,554 0.1
電子部品
Eaton Corp PLC
3,274 243,880 0.1
Emerson Electric Co 1,798 108,312 0.0
234,048 0.1
Vestas Wind Systems A/S
2,855
586,240 0.2
機械
Caterpillar, Inc
336 40,256 0.0
Cummins, Inc
1,207 181,967 0.1
JTEKT Corp
6,500 69,100 0.0
NSK Ltd
6,700 53,976 0.0
217,272 0.1
PACCAR, Inc 3,301
562,571 0.2
専門サービス
Experian PLC
12,670 382,351 0.1
Nielsen Holdings PLC
1,948 44,278 0.0
Randstad NV
3,941 203,404 0.1
RELX PLC
29,470 686,103 0.2
SGS SA
88 222,801 0.1
Thomson Reuters Corp 3,619 230,003 0.1
522,602 0.2
Wolters Kluwer NV
7,480
2,291,542 0.8
76/192
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
道路・鉄道
ComfortDelGro Corp, Ltd
27,300 48,888 0.0
Union Pacific Corp 280,524 0.1
1,682
329,412 0.1
貿易
Fastenal Co
7,003 214,222 0.0
ITOCHU Corp 83,011 0.0
4,500
297,233 0.1
7,893,186 2.7
コミュニケーションサービス
総合通信サービス
AT&T, Inc
14,398 440,291 0.2
BCE, Inc 1,992 89,696 0.0
BT Group PLC
75,694 185,421 0.1
Elisa Oyj
5,017 223,741 0.1
HKT Trust & HKT Ltd - Class SS
417,000 657,451 0.2
Nippon Telegraph & Telephone Corp
15,500 696,009 0.2
Telenor ASA
9,323 191,750 0.1
428,332 0.1
Verizon Communications, Inc
7,881
2,912,691 1.0
エンターテイメント
Daiichikosho Co, Ltd
3,800 175,158 0.1
Live Nation Entertainment, Inc
965 58,691 0.0
Netflix, Inc
1,078 370,056 0.1
33,142 0.0
Walt Disney Co (The)
251
637,047 0.2
インタラクティブメディア
Alphabet, Inc - Class A
134 148,271 0.0
Alphabet, Inc - Class C 473 522,017 0.2
Facebook, Inc - Class A
2,471 438,528 0.2
Twitter, Inc 151,591 0.0
4,160
1,260,407 0.4
メディア
Altice USA, Inc - Class A
9,492 222,967 0.1
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc
3,516 17,861 0.0
Comcast Corp - Class A
13,100 537,100 0.1
Discovery, Inc - Class C 6,310 161,788 0.1
Eutelsat Communications SA
9,946 175,279 0.1
iHeartMedia, Inc
1,319 19,785 0.0
iHeartMedia, Inc - Class A
176 2,904 0.0
219,703 0.1
Omnicom Group, Inc
2,840
1,357,387 0.5
6,167,532 2.1
生活必需品
飲料
Coca-Cola Amatil Ltd
31,045 205,237 0.1
Coca-Cola European Partners PLC
1,781 98,668 0.0
299,520 0.1
PepsiCo, Inc
2,340
603,425 0.2
食品および小売り
Casino Guichard Perrachon SA
1,213 46,168 0.0
Koninklijke Ahold Delhaize NV
27,684 622,719 0.3
Lawson, Inc 700 32,751 0.0
Sysco Corp
4,570 314,507 0.1
Walmart, Inc 613,712 0.2
6,050
77/192
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,629,857 0.6
食品
General Mills, Inc
3,572 176,599 0.1
Nestle SA (REG)
958 95,250 0.0
459,111 0.1
Salmar ASA
10,045
730,960 0.2
家庭用品
755,359 0.3
Procter & Gamble Co (The)
7,340
パーソナルケア製品
443,350 0.2
Unilever PLC
7,250
タバコ
British American Tobacco PLC
13,650 476,294 0.1
Imperial Brands PLC
11,190 270,914 0.1
Philip Morris International, Inc
8,220 634,009 0.2
176,586 0.1
Swedish Match AB 3,903
1,557,803 0.5
5,720,754 2.0
エネルギー
エネルギー機器およびサービス
Tervita Corp 1,731 0.0
365
オイル , ガスおよび消費可能燃料
BP PLC
8,870 60,566 0.0
Chevron Corp 1,971 224,398 0.1
Eni SpA
15,504 235,210 0.1
Exxon Mobil Corp
1,885 133,401 0.0
Halcon Resources Corp
525 112 0.0
Neste Oyj
7,060 238,663 0.1
Peabody Energy Corp
648 15,241 0.0
Pembina Pipeline Corp
1,172 41,813 0.0
Repsol SA
13,100 211,617 0.1
Royal Dutch Shell PLC - Class A (London) 11,393 354,473 0.1
Royal Dutch Shell PLC - Class B
36,244 1,133,395 0.4
Snam SpA
44,480 223,807 0.1
356,912 0.1
TOTAL SA
6,850
3,229,608 1.1
3,231,339 1.1
公益事業
電力公益事業
EDP - Energias de Portugal SA 126,010 458,776 0.1
Endesa SA
8,493 211,676 0.1
Enel SpA
42,348 263,512 0.1
PPL Corp
7,556 224,867 0.1
269,586 0.1
Southern Co (The)
5,039
1,428,417 0.5
ガス公益事業
AltaGas Ltd
4,655 67,194 0.0
298,713 0.1
Tokyo Gas Co, Ltd 12,000
365,907 0.1
独立系発電事業および再生可能エネルギー事業
216,855 0.1
AES Corp/VA
13,725
複数公益事業
Ameren Corp
7,238 530,835 0.2
CenterPoint Energy, Inc
7,806 222,002 0.1
Consolidated Edison, Inc
1,187 102,438 0.0
198,701 0.1
Dominion Energy, Inc 2,643
1,053,976 0.4
3,065,155 1.1
78/192
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
素材
化学
Akzo Nobel
2,733 230,576 0.1
LyondellBasell Industries NV - Class A
2,792 207,306 0.1
Mitsubishi Chemical Holdings Corp
10,500 68,921 0.0
Sumitomo Chemical Co, Ltd 212,956 0.1
49,100
719,759 0.3
鉄鋼および鉱業
Alumina Ltd
131,785 218,492 0.0
BHP Group Ltd
11,229 294,134 0.1
BHP Group PLC
11,951 269,636 0.1
Fortescue Metals Group Ltd 221,115 0.1
39,596
1,003,377 0.3
製紙および林産物
32,261 0.0
Stora Enso Oyj - Class R 3,052
1,755,397 0.6
総合金融
モーゲージ不動産投資信託
Blackstone Mortgage Trust, Inc - Class A
8,285 292,129 0.1
Chimera Investment Corp
18,534 338,060 0.1
New York Mortgage Trust, Inc
42,630 257,485 0.1
Starwood Property Trust, Inc 422,037 0.1
19,140
1,309,711 0.4
＄ 90,861,951 31.3
純資産に
証券明細 利率 償還日 株数 (-)/ 元本 (000) 評価額 (USD) おける割
合 (%)
政府債
コロンビア
0.2
$ 615,129
Colombian TES, Series B
10.00% 2024/7/24 COP 1,751,600
インドネシア
Indonesia Treasury Bond, Series FR34 0.4
12.80% 2021/6/15 IDR 15,070,000 1,172,176
Indonesia Treasury Bond, Series FR36 0.1
11.50% 2019/9/15 4,700,000 333,586
Indonesia Treasury Bond, Series FR53 0.5
8.25% 2021/7/15 21,684,000 1,548,775
Indonesia Treasury Bond, Series FR56 0.0
8.38% 2026/9/15 1,376,000 98,229
Indonesia Treasury Bond, Series FR70 0.1
8.38% 2024/3/15 2,939,000 211,666
Indonesia Treasury Bond, Series FR71 0.1
9.00% 2029/3/15 2,885,000 213,012
Indonesia Treasury Bond, Series FR77 0.2
8.13% 2024/5/15 8,622,000 617,389
0.2
Indonesia Treasury Bond, Series FR78 464,756
8.25% 2029/5/15 6,494,000
1.6
4,659,589
メキシコ
Mexican Bonos, Series M 0.0
6.50% 2021/6/10 MXN 2,100 104,245
0.1
211,232
Mexican Bonos, Series M 20
7.50% 2027/6/3 4,278
0.1
315,477
ロシア
Russian Federal Bond - OFZ, Series 6209 0.0
7.60% 2022/7/20 RUB 1,155 17,702
Russian Federal Bond - OFZ, Series 6212 0.1
7.05% 2028/1/19 20,100 295,027
Russian Federal Bond - OFZ, Series 6214 0.3
6.40% 2020/5/27 55,000 834,003
0.1
144,049
Russian Federal Bond - OFZ, Series 6215
7.00% 2023/8/16 9,590
0.5
1,290,781
米国
US Treasury Bonds 0.1
6.25% 2030/5/15 USD 250 349,141
US Treasury Notes(a) 1.4
1.38% 2020/4/30 4,220 4,185,712
US Treasury Notes 1.0
2.13% 2024/3/31 3,000 3,024,844
US Treasury Notes 0.5
2.25% 2027/2/15 1,400 1,418,375
79/192
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US Treasury Notes 0.5
2.38% 2029/5/15 1,400 1,429,094
US Treasury Notes 1.5
2.50% 2020/12/31 4,200 4,230,187
US Treasury Notes 3.7
2.50% 2021/2/28 10,781 10,871,965
US Treasury Notes 2.7
2.63% 2029/2/15 7,402 7,713,115
0.4
997,337
US Treasury Notes
3.13% 2028/11/15 920
11.8
34,219,770
ウルグアイ
Uruguay Government International Bond 0.0
8.50% 2028/3/15 UYU 757 17,779
0.0
Uruguay Government International Bond 17,173
9.88% 2022/6/20 620
0.0
34,952
14.2
41,135,698
社債 - 非投資適格
金融機関
銀行
Ally Financial, Inc 8.00% 2031/11/1 USD 146 185,397 0.0
Banco Santander SA(b) 0.2
6.75% 2022/4/25 EUR 400 477,194
Barclays PLC(b) 0.1
8.00% 2024/6/15 USD 200 204,321
CIT Group, Inc 0.0
5.00% 2023/8/1 70 72,937
Citigroup, Inc(b) 0.0
5.95% 2023/1/30 67 69,054
Citizens Financial Group, Inc, Series B(b) 0.0
6.00% 2023/7/6 50 50,433
Danske Bank A/S, Series E(b) 0.1
5.88% 2022/4/6 EUR 200 228,469
Goldman Sachs Group, Inc (The), Series P(b) 0.0
5.00% 2022/11/10 USD 49 46,148
Nationwide Building Society, Series E(b) 6.88% 2019/6/20 GBP 100 126,595 0.0
Societe Generale SA(b) 0.1
7.38% 2021/9/13 USD 200 205,269
0.1
Societe Generale SA(b) 214,092
8.00% 2025/9/29 200
Standard Chartered PLC(b) 0.1
7.75% 2023/4/2 200 207,750
0.7
2,087,659
証券仲買会社
0.0
49,423
LPL Holdings, Inc
5.75% 2025/9/15 49
ファイナンス
CNG Holdings, Inc 0.0
12.50% 2024/6/15 87 84,018
Compass Group Diversified Holdings LLC 0.0
8.00% 2026/5/1 41 42,787
Curo Group Holdings Corp 0.1
8.25% 2025/9/1 184 153,817
Enova International, Inc 0.0
8.50% 2024/9/1 11 10,426
Enova International, Inc 0.0
8.50% 2025/9/15 85 80,072
goeasy Ltd 0.0
7.88% 2022/11/1 15 15,706
Lincoln Financing SARL 0.1
3.63% 2024/4/1 EUR 100 109,027
Navient Corp 5.50% 2023/1/25 USD 39 38,942 0.0
Navient Corp 0.0
5.88% 2021/3/25 79 80,664
Navient Corp 0.0
6.50% 2022/6/15 8 8,328
Navient Corp 0.0
7.25% 2023/9/25 12 12,579
SLM Corp 0.0
5.13% 2022/4/5 20 19,642
0.1
TMX Finance LLC/TitleMax Finance Corp 115,691
11.13% 2023/4/1 122
0.3
771,699
保険
Genworth Holdings, Inc 7.63% 2021/9/24 USD 83 79,892 0.0
Polaris Intermediate Corp(c) 0.1
8.50% 2022/12/1 256 253,988
0.0
WellCare Health Plans, Inc 34,866
5.38% 2026/8/15 34
0.1
368,746
その他ファイナンス
NVA Holdings, Inc/United States 0.1
6.88% 2026/4/1 57 55,574
Tempo Acquisition LLC/Tempo Acquisition Finance
0.0
53,846
6.75% 2025/6/1 53
Corp
0.1
109,420
不動産投資信託 (REIT)
80/192
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Brookfield Property REIT, Inc/BPR Cumulus
0.0
5.75% 2026/5/15 84 85,263
LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LL
Forestar Group, Inc 0.0
8.00% 2024/4/15 49 49,758
MGM Growth Properties Operating Partnership
0.0
5.75% 2027/2/1 65 67,034
LP/MGP Finance Co-Issuer, Inc/
0.1
162,155
Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp 9.38% 2027/4/1 170
0.1
364,210
1.3
3,751,157
産業
基礎
AK Steel Corp 0.0
7.00% 2027/3/15 94 72,439
AK Steel Corp 0.0
7.63% 2021/10/1 27 26,079
Ashland LLC 0.0
6.88% 2043/5/15 40 42,182
Berry Global, Inc 5.13% 2023/7/15 18 18,181 0.0
CF Industries, Inc 0.0
4.95% 2043/6/1 17 14,610
CF Industries, Inc 0.0
5.38% 2044/3/15 25 22,386
Eldorado Gold Corp 0.0
6.13% 2020/12/15 32 32,007
Eldorado Gold Corp 0.1
9.50% 2024/6/1 135 132,267
Flex Acquisition Co, Inc 0.1
7.88% 2026/7/15 123 111,630
Freeport-McMoRan, Inc 0.0
5.40% 2034/11/14 22 19,674
Freeport-McMoRan, Inc 0.0
5.45% 2043/3/15 99 84,762
Grinding Media, Inc/Moly-Cop AltaSteel Ltd 7.38% 2023/12/15 49 45,573 0.0
Joseph T Ryerson & Son, Inc 0.1
11.00% 2022/5/15 131 138,369
Momentive Performance Materials, Inc 0.0
3.88% 2021/10/24 45 50,661
Momentive Performance Materials, Inc(d) 0.0
8.88% 2020/10/15 45 0
Novelis Corp 0.0
5.88% 2026/9/30 55 53,657
Pactiv LLC 0.0
7.95% 2025/12/15 4 4,114
Peabody Energy Corp 0.0
6.00% 2022/3/31 8 7,941
Reynolds Group Issuer, Inc/Reynolds Group Issuer
0.0
7.00% 2024/7/15 7 7,055
LLC/Reynolds Group Issuer Lu
Sealed Air Corp 0.0
6.88% 2033/7/15 49 53,289
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 0.0
7.50% 2025/11/20 30 34,526
United States Steel Corp 0.0
6.25% 2026/3/15 11 9,055
United States Steel Corp 0.0
6.88% 2025/8/15 23 19,900
0.0
Valvoline, Inc 9,152
5.50% 2024/7/15 9
0.3
1,009,509
資本財
BBA US Holdings, Inc 0.0
5.38% 2026/5/1 21 21,448
Bombardier, Inc 0.0
5.75% 2022/3/15 37 36,846
Bombardier, Inc 0.0
6.13% 2023/1/15 6 5,844
Bombardier, Inc 0.0
7.50% 2025/3/15 44 42,837
Bombardier, Inc 0.1
7.88% 2027/4/15 150 144,463
BWAY Holding Co 0.0
5.50% 2024/4/15 34 33,282
Cleaver-Brooks, Inc 0.0
7.88% 2023/3/1 9 8,641
Colfax Corp 0.0
6.00% 2024/2/15 15 15,515
Colfax Corp 0.0
6.38% 2026/2/15 16 16,710
Covanta Holding Corp 0.1
5.88% 2024/3/1 100 102,699
Gates Global LLC/Gates Global Co 0.0
6.00% 2022/7/15 14 13,938
GFL Environmental, Inc 0.0
5.38% 2023/3/1 8 7,820
GFL Environmental, Inc 0.0
5.63% 2022/5/1 11 11,029
GFL Environmental, Inc 0.0
7.00% 2026/6/1 38 36,613
GFL Environmental, Inc 0.0
8.50% 2027/5/1 71 72,524
JELD-WEN, Inc 0.0
4.63% 2025/12/15 5 4,785
JELD-WEN, Inc 0.0
4.88% 2027/12/15 7 6,577
Stevens Holding Co, Inc 0.0
6.13% 2026/10/1 8 8,411
81/192
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.0
Triumph Group, Inc 98,826
7.75% 2025/8/15 102
0.2
688,808
通信 - メディア
Altice Financing SA 0.1
6.63% 2023/2/15 200 203,000
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 0.0
5.75% 2024/1/15 16 16,323
DISH DBS Corp 0.0
5.88% 2024/11/15 90 80,818
DISH DBS Corp 6.75% 2021/6/1 40 41,285 0.0
Gray Television, Inc 0.0
5.88% 2026/7/15 36 36,970
iHeartCommunications, Inc 0.0
6.38% 2026/5/1 USD 8 8,798
iHeartCommunications, Inc 0.0
8.38% 2027/5/1 15 16,065
Meredith Corp 0.0
6.88% 2026/2/1 73 75,276
Netflix, Inc 0.1
5.88% 2028/11/15 95 99,987
Radiate Holdco LLC/Radiate Finance, Inc 0.0
6.63% 2025/2/15 34 33,266
Radiate Holdco LLC/Radiate Finance, Inc 0.0
6.88% 2023/2/15 23 23,230
RR Donnelley & Sons Co 6.50% 2023/11/15 40 39,460 0.0
RR Donnelley & Sons Co 0.0
7.88% 2021/3/15 30 30,419
TEGNA, Inc 0.0
6.38% 2023/10/15 42 43,233
Univision Communications, Inc 0.0
5.13% 2023/5/15 13 12,286
Univision Communications, Inc 0.0
5.13% 2025/2/15 28 25,695
0.1
Ziggo BV 147,344
5.50% 2027/1/15 150
0.3
933,455
通信 - 通信
Altice France SA/France 8.13% 2027/2/1 200 200,441 0.1
C&W Senior Financing DAC 0.1
6.88% 2027/9/15 212 211,668
CB T-Mobile USA, Inc(d) 0.0
6.38% 2025/3/1 64 0
CenturyLink, Inc, Series G 0.0
6.88% 2028/1/15 115 110,267
Cincinnati Bell, Inc 0.0
7.00% 2024/7/15 33 28,868
Clear Channel Commun, Inc Com(d) 0.0
9.00% 2019/12/15 140 0
Embarq Corp 0.0
8.00% 2036/6/1 70 64,843
Frontier Communications Corp 0.0
7.13% 2023/1/15 17 10,540
Frontier Communications Corp 8.75% 2022/4/15 35 24,332 0.0
Frontier Communications Corp 0.0
11.00% 2025/9/15 66 41,698
Hughes Satellite Systems Corp 0.0
7.63% 2021/6/15 60 63,776
Intelsat Jackson Holdings SA 0.0
5.50% 2023/8/1 46 41,070
Intelsat Jackson Holdings SA 0.1
8.50% 2024/10/15 251 243,582
Intelsat Jackson Holdings SA 0.0
9.50% 2022/9/30 20 23,150
Intelsat Jackson Holdings SA 0.0
9.75% 2025/7/15 34 34,587
Sprint Capital Corp 0.0
6.88% 2028/11/15 40 41,586
Sprint Capital Corp 8.75% 2032/3/15 16 18,311 0.0
Sprint Corp 0.0
7.63% 2025/2/15 30 31,786
Sprint Corp 0.0
7.63% 2026/3/1 33 34,944
Sprint Corp 0.1
7.88% 2023/9/15 183 196,291
Telecom Italia Capital SA 0.1
6.38% 2033/11/15 120 116,998
0.0
Zayo Group LLC/Zayo Capital, Inc 50,400
6.38% 2025/5/15 49
0.5
1,589,138
景気連動型消費財 - 自動車
Allison Transmission, Inc 5.88% 2029/6/1 39 39,334 0.0
American Axle & Manufacturing, Inc 0.0
6.25% 2025/4/1 54 51,933
American Axle & Manufacturing, Inc 0.0
6.50% 2027/4/1 33 31,320
BCD Acquisition, Inc 0.1
9.63% 2023/9/15 185 193,251
Cooper-Standard Automotive, Inc 0.0
5.63% 2026/11/15 36 31,394
Dana Financing Luxembourg SARL 0.0
5.75% 2025/4/15 5 5,019
IHO Verwaltungs GmbH(c) 0.1
3.63% 2025/5/15 EUR 100 111,156
Navistar International Corp 0.0
6.63% 2025/11/1 USD 32 32,754
Panther BF Aggregator 2 LP/Panther Finance Co,
0.0
6.25% 2026/5/15 15 15,307
Inc
82/192
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Panther BF Aggregator 2 LP/Panther Finance Co,
0.1
8.50% 2027/5/15 257 255,959
Inc
Tenneco, Inc 0.0
5.00% 2026/7/15 72 54,766
Titan International, Inc 0.0
6.50% 2023/11/30 35 30,081
0.0
Truck Hero, Inc 104,297
8.50% 2024/4/21 104
0.3
956,571
景気連動型消費財 - エンターテイメント
AMC Entertainment Holdings, Inc 0.0
5.75% 2025/6/15 35 31,975
0.1
115,376
AMC Entertainment Holdings, Inc
5.88% 2026/11/15 131
0.1
147,351
景気連動型消費財 - その他
Beazer Homes USA, Inc 0.0
5.88% 2027/10/15 52 42,589
Beazer Homes USA, Inc 0.0
6.75% 2025/3/15 17 15,810
Beazer Homes USA, Inc 0.0
8.75% 2022/3/15 28 28,958
Five Point Operating Co LP/Five Point Capital
0.0
7.88% 2025/11/15 42 41,792
Corp
K Hovnanian Enterprises, Inc 0.1
5.00% 2021/11/1 96 86,388
K Hovnanian Enterprises, Inc 0.0
10.00% 2022/7/15 13 10,852
K Hovnanian Enterprises, Inc 10.50% 2024/7/15 13 9,912 0.0
Marriott Ownership Resorts, Inc/ILG LLC 0.0
6.50% 2026/9/15 66 68,428
MGM Resorts International 0.1
5.50% 2027/4/15 85 85,937
PulteGroup, Inc 0.0
5.50% 2026/3/1 20 20,938
PulteGroup, Inc 0.0
6.38% 2033/5/15 16 16,539
PulteGroup, Inc 0.0
7.88% 2032/6/15 30 35,256
Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp 0.0
6.13% 2025/4/1 60 58,647
Stars Group Holdings BV/Stars Group US Co-
0.0
7.00% 2026/7/15 53 54,975
Borrower LLC
Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP/Sugarhouse
0.0
5.88% 2025/5/15 24 23,520
HSP Gaming Finance Corp
Taylor Morrison Communities, Inc 0.1
5.88% 2027/6/15 105 104,457
Taylor Morrison Communities, Inc/Taylor Morrison
0.0
5.88% 2023/4/15 50 51,190
Holdings II, Inc
Twin River Worldwide Holdings, Inc 6.75% 2027/6/1 66 67,005 0.0
49,157 0.0
Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp
5.50% 2025/3/1 50
0.3
872,350
景気連動型消費財 - レストラン
Golden Nugget, Inc 0.0
6.75% 2024/10/15 13 12,922
Golden Nugget, Inc 0.0
8.75% 2025/10/1 80 80,990
0.1
IRB Holding Corp 189,184
6.75% 2026/2/15 194
0.1
283,096
景気連動型消費財 - 小売
JC Penney Corp, Inc 0.0
7.40% 2037/4/1 32 8,667
L Brands, Inc 0.0
6.88% 2035/11/1 45 39,523
Levi Strauss & Co 0.0
5.00% 2025/5/1 23 23,538
PetSmart, Inc 0.0
5.88% 2025/6/1 66 61,610
PetSmart, Inc 0.0
7.13% 2023/3/15 35 31,261
Sonic Automotive, Inc 0.0
5.00% 2023/5/15 17 16,759
Sonic Automotive, Inc 6.13% 2027/3/15 26 25,217 0.0
Staples, Inc 0.1
7.50% 2026/4/15 132 127,089
Staples, Inc 0.0
10.75% 2027/4/15 44 41,981
0.0
29,625
William Carter Co (The)
5.63% 2027/3/15 29
0.1
405,270
生活必需品
Air Medical Group Holdings, Inc 0.0
6.38% 2023/5/15 35 32,817
83/192
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Albertsons Cos LLC/Safeway, Inc/New Albertsons
5.75% 2025/3/15 48 46,456 0.0
LP/Albertson's LLC
Albertsons Cos LLC/Safeway, Inc/New Albertsons
0.0
6.63% 2024/6/15 50 50,576
LP/Albertson's LLC
Avaya, Inc(d) 0.0
7.00% 2049/4/1 69 0
Avaya, Inc(d) 0.0
10.50% 2021/3/1 292 0
Bausch Health Americas, Inc 0.0
8.50% 2027/1/31 28 29,561
Bausch Health Cos, Inc 6.13% 2025/4/15 44 43,072 0.0
Bausch Health Cos, Inc 0.0
7.00% 2028/1/15 61 60,379
Bausch Health Cos, Inc 0.0
7.25% 2029/5/30 61 60,680
Bausch Health Cos, Inc 0.0
9.00% 2025/12/15 60 64,625
Catalent Pharma Solutions, Inc 0.0
4.88% 2026/1/15 13 12,975
CHS/Community Health Systems, Inc 0.0
6.25% 2023/3/31 81 77,168
CHS/Community Health Systems, Inc 0.0
8.13% 2024/6/30 33 24,703
DaVita, Inc 0.0
5.00% 2025/5/1 42 39,549
Eagle Holding Co II LLC(c) 7.63% 2022/5/15 7 7,019 0.0
Eagle Holding Co II LLC(c) 0.1
7.75% 2022/5/15 156 156,945
Envision Healthcare Corp 0.1
8.75% 2026/10/15 215 180,357
First Quality Finance Co, Inc 0.1
4.63% 2021/5/15 110 109,492
Hadrian Merger Sub, Inc 0.0
8.50% 2026/5/1 39 37,066
HCA, Inc 0.0
5.88% 2023/5/1 42 44,675
Kinetic Concepts, Inc/KCI USA, Inc 0.0
7.88% 2021/2/15 4 4,113
Lamb Weston Holdings, Inc 0.0
4.63% 2024/11/1 14 14,002
Lamb Weston Holdings, Inc 4.88% 2026/11/1 13 13,081 0.0
Mallinckrodt International Finance
0.0
5.50% 2025/4/15 32 20,415
SA/Mallinckrodt CB LLC
MPH Acquisition Holdings LLC 0.0
7.13% 2024/6/1 29 28,865
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc/Ortho-Clinical
0.1
6.63% 2022/5/15 95 88,893
Diagnostics SA
Post Holdings, Inc 5.00% 2026/8/15 35 34,298 0.0
Post Holdings, Inc 0.0
5.50% 2025/3/1 18 18,203
Post Holdings, Inc 0.0
5.63% 2028/1/15 27 26,769
RegionalCare Hospital Partners Holdings,
0.1
9.75% 2026/12/1 249 262,229
Inc/LifePoint Health, Inc
Spectrum Brands, Inc 0.0
6.13% 2024/12/15 70 72,202
Tenet Healthcare Corp 0.1
6.25% 2027/2/1 115 117,544
Tenet Healthcare Corp 0.0
6.75% 2023/6/15 4 3,979
Tenet Healthcare Corp 8.13% 2022/4/1 52 54,413 0.0
Vizient, Inc 0.0
6.25% 2027/5/15 21 21,982
0.1
West Street Merger Sub, Inc 100,563
6.38% 2025/9/1 110
0.7
1,959,666
エネルギー
Alta Mesa Holdings LP/Alta Mesa Finance Services
0.0
7.88% 2024/12/15 36 13,499
Corp
Berry Petroleum Co LLC 0.0
7.00% 2026/2/15 22 21,030
Bruin E&P Partners LLC 0.0
8.88% 2023/8/1 37 32,607
California Resources Corp 0.0
5.50% 2021/9/15 6 4,496
California Resources Corp 0.1
8.00% 2022/12/15 157 109,874
Carrizo Oil & Gas, Inc 0.0
6.25% 2023/4/15 31 28,723
Carrizo Oil & Gas, Inc 0.0
8.25% 2025/7/15 10 9,715
Chesapeake Energy Corp 4.88% 2022/4/15 60 58,400 0.0
Chesapeake Energy Corp 0.0
7.00% 2024/10/1 77 69,133
Chesapeake Energy Corp 0.0
8.00% 2025/1/15 38 34,865
Chesapeake Energy Corp 0.0
8.00% 2027/6/15 USD 76 67,260
84/192
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Covey Park Energy LLC/Covey Park Finance Corp 0.0
7.50% 2025/5/15 55 49,176
Denbury Resources, Inc 0.0
7.50% 2024/2/15 76 65,933
Denbury Resources, Inc 0.1
9.25% 2022/3/31 108 104,336
Diamond Offshore Drilling, Inc 0.0
4.88% 2043/11/1 85 50,151
Diamond Offshore Drilling, Inc 0.1
7.88% 2025/8/15 140 125,475
Ensco Rowan PLC 0.0
4.50% 2024/10/1 10 6,928
Ensco Rowan PLC 0.0
5.20% 2025/3/15 33 22,920
Ensco Rowan PLC 0.1
7.75% 2026/2/1 133 100,149
EP Energy LLC/Everest Acquisition Finance, Inc 0.0
7.75% 2022/9/1 112 17,410
EP Energy LLC/Everest Acquisition Finance, Inc 8.00% 2025/2/15 51 15,822 0.0
EP Energy LLC/Everest Acquisition Finance, Inc 0.0
9.38% 2024/5/1 76 24,351
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp 0.0
5.63% 2024/6/15 18 17,049
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp 0.1
6.25% 2026/5/15 161 148,826
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp 0.0
6.50% 2025/10/1 17 15,994
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp 0.0
6.75% 2022/8/1 7 6,987
Gulfport Energy Corp 0.0
6.00% 2024/10/15 19 15,643
Gulfport Energy Corp 0.0
6.38% 2025/5/15 30 24,896
Gulfport Energy Corp 0.1
6.38% 2026/1/15 212 172,912
HighPoint Operating Corp 0.0
7.00% 2022/10/15 53 50,882
HighPoint Operating Corp 0.0
8.75% 2025/6/15 20 18,974
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co 0.0
5.75% 2025/10/1 75 74,268
Indigo Natural Resources LLC 0.1
6.88% 2026/2/15 129 116,337
Laredo Petroleum, Inc 0.0
6.25% 2023/3/15 2 1,786
Murphy Oil USA, Inc 0.0
5.63% 2027/5/1 4 4,125
Nabors Industries, Inc 0.1
5.50% 2023/1/15 127 111,563
NGL Energy Partners LP/NGL Energy Finance Corp 0.1
7.50% 2023/11/1 128 130,067
Nine Energy Service, Inc 0.0
8.75% 2023/11/1 34 34,015
Noble Holding International Ltd 0.0
5.25% 2042/3/15 3 1,734
Noble Holding International Ltd 0.0
6.20% 2040/8/1 7 4,233
Noble Holding International Ltd 0.0
7.75% 2024/1/15 10 7,833
Noble Holding International Ltd 0.0
7.95% 2025/4/1 12 9,373
Parkland Fuel Corp 0.0
6.00% 2026/4/1 55 55,743
PDC Energy, Inc 0.0
5.75% 2026/5/15 22 20,503
PDC Energy, Inc 0.0
6.13% 2024/9/15 51 49,585
QEP Resources, Inc 0.0
5.25% 2023/5/1 15 14,041
QEP Resources, Inc 0.0
5.38% 2022/10/1 35 33,205
Range Resources Corp 0.0
5.00% 2022/8/15 61 57,701
Range Resources Corp 0.0
5.00% 2023/3/15 14 13,088
Range Resources Corp 0.0
5.88% 2022/7/1 3 2,970
Rowan Cos, Inc 0.0
4.88% 2022/6/1 20 18,112
Rowan Cos, Inc 0.0
5.85% 2044/1/15 16 9,241
Rowan Cos, Inc 0.1
7.38% 2025/6/15 153 117,360
Sanchez Energy Corp 0.0
7.25% 2023/2/15 35 30,147
SemGroup Corp 0.0
6.38% 2025/3/15 19 18,211
SemGroup Corp 0.0
7.25% 2026/3/15 17 16,696
SemGroup Corp/Rose Rock Finance Corp 0.1
5.63% 2023/11/15 111 105,555
85/192
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SM Energy Co 0.0
5.00% 2024/1/15 24 21,150
SM Energy Co 0.0
5.63% 2025/6/1 80 69,961
SM Energy Co 0.0
6.63% 2027/1/15 28 24,636
SM Energy Co 0.0
6.75% 2026/9/15 15 13,275
SRC Energy, Inc 0.0
6.25% 2025/12/1 27 25,146
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp 0.0
5.88% 2028/3/15 40 40,659
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp 6.00% 2027/4/15 5 5,083 0.0
Transocean Phoenix 2 Ltd 0.0
7.75% 2024/10/15 26 27,517
Transocean Poseidon Ltd 0.0
6.88% 2027/2/1 49 50,328
Transocean Sentry Ltd 0.1
5.38% 2023/5/15 88 87,132
Transocean, Inc 0.0
6.80% 2038/3/15 111 82,355
Transocean, Inc 0.0
7.25% 2025/11/1 33 30,711
Transocean, Inc 0.0
7.50% 2026/1/15 19 17,849
Transocean, Inc 0.0
9.00% 2023/7/15 70 71,979
Vantage Drilling International(d) 7.50% 2019/11/1 40 0 0.0
Vine Oil & Gas LP/Vine Oil & Gas Finance Corp 0.0
8.75% 2023/4/15 87 63,608
Weatherford International LLC 0.0
9.88% 2025/3/1 15 7,313
Weatherford International Ltd 0.0
5.88% 2021/7/1 2 975
Weatherford International Ltd 0.0
6.50% 2036/8/1 23 11,234
Weatherford International Ltd 0.0
6.75% 2040/9/15 23 11,264
Weatherford International Ltd 0.0
7.00% 2038/3/15 27 13,160
Weatherford International Ltd 0.0
7.75% 2021/6/15 106 52,479
Weatherford International Ltd 0.0
9.88% 2024/2/15 21 10,329
Whiting Petroleum Corp 0.0
6.25% 2023/4/1 11 10,634
Whiting Petroleum Corp 0.0
6.63% 2026/1/15 70 64,050
WPX Energy, Inc 0.0
5.25% 2024/9/15 44 43,560
0.0
WPX Energy, Inc 8,834
8.25% 2023/8/1 8
1.2
3,427,129
その他の産業
Global Partners LP/GLP Finance Corp 0.0
6.25% 2022/7/15 USD 90 90,537
Global Partners LP/GLP Finance Corp 0.1
7.00% 2023/6/15 112 113,331
H&E Equipment Services, Inc 0.0
5.63% 2025/9/1 15 14,953
IAA Spinco, Inc 0.0
5.50% 2027/6/15 30 30,435
45,394 0.0
Laureate Education, Inc
8.25% 2025/5/1 42
0.1
294,650
サービス
APX Group, Inc 0.0
7.63% 2023/9/1 85 67,988
APX Group, Inc 0.1
7.88% 2022/12/1 110 102,047
APX Group, Inc 0.0
8.75% 2020/12/1 24 22,551
Aramark Services, Inc 0.0
5.00% 2028/2/1 27 26,781
Aramark Services, Inc 0.0
5.13% 2024/1/15 10 10,110
Carriage Services, Inc 0.0
6.63% 2026/6/1 35 35,776
Gartner, Inc 0.0
5.13% 2025/4/1 16 16,101
GEO Group, Inc (The) 0.0
5.13% 2023/4/1 7 6,611
GEO Group, Inc (The) 0.0
5.88% 2022/1/15 16 15,832
GEO Group, Inc (The) 0.0
5.88% 2024/10/15 5 4,672
GEO Group, Inc (The) 0.0
6.00% 2026/4/15 14 12,886
Monitronics International, Inc(e) 0.0
9.13% 2020/4/1 40 2,824
Nielsen Finance LLC/Nielsen Finance Co 0.0
5.00% 2022/4/15 20 19,808
Prime Security Services Borrower LLC/Prime
0.0
9.25% 2023/5/15 44 46,210
Finance, Inc
Refinitiv US Holdings, Inc 0.0
6.25% 2026/5/15 19 19,177
Refinitiv US Holdings, Inc 0.1
8.25% 2026/11/15 100 99,659
Ritchie Bros Auctioneers, Inc 0.0
5.38% 2025/1/15 12 12,204
Team Health Holdings, Inc 0.0
6.38% 2025/2/1 25 20,690
86/192
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.0
Verscend Escrow Corp 71,969
9.75% 2026/8/15 68
0.2
613,896
テクノロジー
ADT Security Corp (The) 0.1
6.25% 2021/10/15 70 73,223
Banff Merger Sub, Inc 0.1
9.75% 2026/9/1 244 229,685
CommScope, Inc 0.0
5.50% 2024/3/1 43 43,374
CommScope, Inc 6.00% 2026/3/1 54 53,754 0.0
CommScope, Inc 0.0
8.25% 2027/3/1 70 69,486
Dell, Inc 0.0
6.50% 2038/4/15 37 37,218
Infor US, Inc 0.0
6.50% 2022/5/15 43 43,577
Solera LLC/Solera Finance, Inc 0.0
10.50% 2024/3/1 24 25,907
0.1
Veritas US, Inc/Veritas Bermuda Ltd 187,809
7.50% 2023/2/1 200
0.3
764,033
運輸 - サービス
Hertz Corp (The) 5.50% 2024/10/15 159 132,106 0.1
Hertz Corp (The) 0.0
6.25% 2022/10/15 120 114,568
Hertz Corp (The) 0.0
7.38% 2021/1/15 30 30,038
United Rentals North America, Inc 0.0
5.50% 2027/5/15 18 18,177
XPO Logistics, Inc 0.0
6.13% 2023/9/1 28 28,160
0.1
XPO Logistics, Inc 118,339
6.75% 2024/8/15 115
0.2
441,388
4.9
14,386,310
公共事業
電力
Calpine Corp 0.1
5.38% 2023/1/15 126 125,133
Calpine Corp 0.0
5.50% 2024/2/1 84 81,551
Southern California Edison Co, Series E(b) 0.0
6.25% 2022/2/1 20 19,821
Talen Energy Supply LLC 0.1
6.50% 2025/6/1 218 186,264
Talen Energy Supply LLC 0.0
7.25% 2027/5/15 34 34,442
Talen Energy Supply LLC 0.0
10.50% 2026/1/15 32 32,041
0.0
46,317
Vistra Operations Co LLC 5.63% 2027/2/15 45
0.2
525,569
6.4
18,663,036
優先株式
不動産
総合不動産投資信託
Colony Capital, Inc, Series H 0.0
7.13% 6,600 137,148
Colony Capital, Inc, Series I 0.1
7.15% 9,000 189,540
Gladstone Commercial Corp, Series D 7.00% 5,367 136,912 0.0
Global Net Lease, Inc, Series A 0.3
7.25% 30,850 790,377
PS Business Parks, Inc, Series X 0.1
5.25% 11,000 275,000
PS Business Parks, Inc, Series Y 0.2
5.20% 18,450 451,472
VEREIT, Inc, Series F 0.3
6.70% 31,525 791,908
0.1
Vornado Realty Trust, Series K 337,905
5.70% 13,500
1.1
3,110,262
ホテル・リゾート不動産投資信託
Ashford Hospitality Trust, Inc, Series F 7.38% 14,775 350,315 0.1
Ashford Hospitality Trust, Inc, Series H 0.0
7.50% 4,100 95,284
Ashford Hospitality Trust, Inc, Series I 0.0
7.50% 1,150 26,646
Hersha Hospitality Trust, Series C 0.1
6.88% 4,900 122,990
Hersha Hospitality Trust, Series D 0.1
6.50% 15,000 363,000
Hersha Hospitality Trust, Series E 0.1
6.50% 12,200 295,728
Pebblebrook Hotel Trust, Series C 0.1
6.50% 7,000 177,800
Pebblebrook Hotel Trust, Series D 0.1
6.38% 6,100 160,735
Pebblebrook Hotel Trust, Series E 6.38% 4,200 106,134 0.0
Pebblebrook Hotel Trust, Series F 0.0
6.30% 2,700 68,931
Summit Hotel Properties, Inc, Series D 0.0
6.45% 4,025 102,436
87/192
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Summit Hotel Properties, Inc, Series E 0.2
6.25% 22,925 563,955
Sunstone Hotel Investors, Inc, Series E 0.1
6.95% 8,050 216,545
0.1
329,984
Sunstone Hotel Investors, Inc, Series F
6.45% 12,800
1.0
2,980,483
産業不動産投資信託
Monmouth Real Estate Investment Corp, Series C 0.2
6.13% 19,500 473,850
Rexford Industrial Realty, Inc, Series A 5.88% 5,700 143,298 0.0
Rexford Industrial Realty, Inc, Series B 0.0
5.88% 4,650 116,297
0.2
STAG Industrial, Inc, Series C 450,566
6.88% 16,700
0.4
1,184,011
オフィス不動産投資信託
Boston Properties, Inc, Series B 0.0
5.25% 4,400 109,472
City Office REIT, Inc, Series A 0.2
6.63% 15,982 407,381
SL Green Realty Corp, Series I 0.1
6.50% 4,600 119,784
0.1
406,980
Vornado Realty Trust, Series M 5.25% 17,000
0.4
1,043,617
住居不動産投資信託
American Homes 4 Rent, Series D 0.0
6.50% 1,500 40,425
American Homes 4 Rent, Series E 0.2
6.35% 14,925 399,691
American Homes 4 Rent, Series G 0.0
5.88% 3,950 99,895
American Homes 4 Rent, Series H 0.1
6.25% 7,500 193,650
Bluerock Residential Growth REIT, Inc, Series C 0.1
7.63% 7,400 192,108
Investors Real Estate Trust, Series C 6.63% 2,750 69,740 0.0
UMH Properties, Inc, Series B 0.2
8.00% 16,500 425,865
UMH Properties, Inc, Series C 0.1
6.75% 15,475 385,173
0.0
95,720
UMH Properties, Inc, Series D
6.38% 4,000
0.7
1,902,267
小売不動産投資信託
Brookfield Property REIT, Inc, Series A 0.2
6.38% 19,175 474,773
Cedar Realty Trust, Inc, Series C 0.1
6.50% 10,525 237,970
Federal Realty Investment Trust, Series C 5.00% 19,700 491,515 0.2
Kimco Realty Corp, Series J 0.1
5.50% 10,700 263,541
Kimco Realty Corp, Series K 0.1
5.63% 8,250 208,725
National Retail Properties, Inc, Series F 0.2
5.20% 24,000 586,320
Saul Centers, Inc, Series C 0.0
6.88% 1,682 43,968
Saul Centers, Inc, Series D 0.1
6.13% 16,680 408,827
SITE Centers Corp, Series A 0.0
6.38% 4,300 108,618
SITE Centers Corp, Series J 0.1
6.50% 18,125 447,325
SITE Centers Corp, Series K 6.25% 12,800 323,584 0.1
Spirit Realty Capital, Inc, Series A 0.1
6.00% 9,600 238,176
Taubman Centers, Inc, Series J 0.1
6.50% 7,775 201,139
Taubman Centers, Inc, Series K 0.0
6.25% 3,900 101,205
Urstadt Biddle Properties, Inc, Series G 0.0
6.75% 4,035 103,296
0.1
Urstadt Biddle Properties, Inc, Series H 249,660
6.25% 9,500
1.5
4,488,642
特化型不動産投資信託
Digital Realty Trust, Inc, Series C 6.63% 34,500 921,150 0.3
Digital Realty Trust, Inc, Series I 0.0
6.35% 4,100 107,297
Digital Realty Trust, Inc, Series J 0.0
5.25% 2,000 50,000
EPR Properties, Series G 0.2
5.75% 23,650 580,607
National Storage Affiliates Trust, Series A 0.1
6.00% 8,000 204,160
Public Storage, Series D 0.1
4.95% 5,000 123,300
Public Storage, Series E 0.0
4.90% 4,000 98,080
Public Storage, Series F 0.1
5.15% 13,275 333,468
Public Storage, Series G 5.05% 4,000 99,840 0.0
Public Storage, Series W 0.0
5.20% 2,800 69,888
0.1
Public Storage, Series Z 146,798
6.00% 5,800
88/192
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.9
2,734,588
6.0
17,443,870
金融
銀行
0.0
5,164
GMAC Capital Trust I, Series 2
8.30% 200
6.0
17,449,034
新興市場 - ソブリン債
アンゴラ
0.1
Angolan Government International Bond 436,000
9.50% 2025/11/12 USD 400
アルゼンチン
Argentine Republic Government International Bond 0.1
5.88% 2028/1/11 507 352,008
Argentine Republic Government International Bond 0.1
6.63% 2028/7/6 351 247,165
Argentine Republic Government International Bond 0.1
6.88% 2027/1/26 150 107,625
Argentine Republic Government International Bond 0.1
6.88% 2048/1/11 336 224,796
Argentine Republic Government International Bond 7.82% 2033/12/31 EUR 22 19,139 0.0
Argentine Republic Government International
0.0
104,441
3.75% 2038/12/31 USD 195
Bond, Series NY
0.4
1,055,174
バーレーン
0.1
421,618
Bahrain Government International Bond
7.00% 2028/10/12 400
ブラジル
0.1
202,949
Brazilian Government International Bond
4.63% 2028/1/13 200
コスタリカ
0.1
Costa Rica Government International Bond 372,310
4.38% 2025/4/30 400
ドミニカ共和国
Dominican Republic International Bond 0.1
5.88% 2024/4/18 377 396,037
0.3
Dominican Republic International Bond 698,512
6.88% 2026/1/29 630
0.4
1,094,549
エクアドル
Ecuador Government International Bond 0.1
7.95% 2024/6/20 500 505,047
Ecuador Government International Bond 0.1
9.65% 2026/12/13 200 209,779
Ecuador Government International Bond 0.1
10.50% 2020/3/24 200 209,397
0.1
222,311
Ecuador Government International Bond
10.75% 2022/3/28 200
0.4
1,146,534
エジプト
Egypt Government International Bond 0.3
6.13% 2022/1/31 800 808,000
0.1
Egypt Government International Bond 341,700
6.20% 2024/3/1 340
0.4
1,149,700
エルサルバドル
El Salvador Government International Bond 0.0
5.88% 2025/1/30 8 7,731
El Salvador Government International Bond 0.1
6.38% 2027/1/18 270 261,102
El Salvador Government International Bond 0.0
7.65% 2035/6/15 14 14,122
0.0
El Salvador Government International Bond 11,578
7.75% 2023/1/24 11
0.1
294,533
ガボン
0.1
381,500
Gabon Government International Bond
6.38% 2024/12/12 400
ホンジュラス
0.1
Honduras Government International Bond 217,879
7.50% 2024/3/15 200
イラク
396,500 0.1
Iraq International Bond
6.75% 2023/3/9 400
コートジボワール
Ivory Coast Government International Bond 0.2
5.38% 2024/7/23 460 443,900
Ivory Coast Government International Bond 0.1
5.75% 2032/12/31 359 329,644
0.1
329,000
Ivory Coast Government International Bond
6.38% 2028/3/3 350
0.4
1,102,544
ジャマイカ
89/192
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.1
Jamaica Government International Bond 228,471
7.63% 2025/7/9 200
ケニア
Kenya Government International Bond 0.1
6.88% 2024/6/24 400 407,000
Kenya Government International Bond 0.1
7.00% 2027/5/22 257 253,150
0.1
192,500
Kenya Government International Bond
7.25% 2028/2/28 200
0.3
852,650
レバノン
Lebanon Government International Bond 0.0
6.65% 2024/4/22 25 20,291
Lebanon Government International Bond, Series G 0.0
6.20% 2025/2/26 47 36,937
0.1
324,704
Lebanon Government International Bond, Series G
6.60% 2026/11/27 418
0.1
381,932
モンゴル
0.1
219,641
Mongolia Government International Bond
10.88% 2021/4/6 200
ナミビア
0.1
194,750
Namibia International Bonds 5.25% 2025/10/29 200
ナイジェリア
Nigeria Government International Bond 0.1
6.50% 2027/11/28 USD 200 189,000
Nigeria Government International Bond 0.1
6.75% 2021/1/28 200 205,750
0.1
470,813
Nigeria Government International Bond
7.63% 2025/11/21 450
0.3
865,563
オマーン
0.1
Oman Government International Bond 318,250
4.13% 2023/1/17 335
セネガル
Senegal Government International Bond 0.1
4.75% 2028/3/13 EUR 150 159,822
Senegal Government International Bond 0.1
6.25% 2024/7/30 USD 400 414,000
0.1
234,634
Senegal Government International Bond
6.75% 2048/3/13 270
0.3
808,456
南アフリカ
Republic of South Africa Government
0.1
212,000
5.88% 2025/9/16 200
International Bond
スリランカ
Sri Lanka Government International Bond 0.1
5.88% 2022/7/25 200 196,683
0.2
Sri Lanka Government International Bond 698,266
6.85% 2024/3/14 700
0.3
894,949
トルコ
Turkey Government International Bond 0.2
3.25% 2023/3/23 560 488,614
Turkey Government International Bond 0.0
7.38% 2025/2/5 102 100,161
Turkey Government International Bond 0.1
7.50% 2019/11/7 100 101,138
0.1
351,000
Turkey Government International Bond
7.63% 2029/4/26 360
0.4
1,040,913
ウクライナ
Ukraine Government International Bond 0.1
7.75% 2022/9/1 460 458,850
Ukraine Government International Bond 0.2
7.75% 2023/9/1 400 390,200
0.0
Ukraine Government International Bond 95,750
7.75% 2024/9/1 100
0.3
944,800
ベネズエラ
Venezuela Government International Bond(e) 0.0
9.00% 2023/5/7 4 976
0.0
65,152
Venezuela Government International Bond(e)
9.25% 2027/9/15 219
0.0
66,128
ザンビア
303,150 0.1
Zambia Government International Bond
8.50% 2024/4/14 470
5.4
15,603,443
新興市場 - 政府債
アルゼンチン
Argentine Bonos del Tesoro 0.0
15.50% 2026/10/17 ARS 145 1,974
0.0
49,214
Argentine Bonos del Tesoro
18.20% 2021/10/3 3,653
90/192
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.0
51,188
ブラジル
Brazil Letras do Tesouro Nacional, Series LTN 0.9
0.00% 2019/10/1 BRL 10,906 2,724,987
Brazil Notas do Tesouro Nacional, Series F 0.5
10.00% 2021/1/1 5,373 1,436,853
Brazil Notas do Tesouro Nacional, Series F 0.1
10.00% 2025/1/1 1,104 304,982
0.3
Brazil Notas do Tesouro Nacional, Series NTNF 848,774
10.00% 2023/1/1 3,103
5,315,596 1.8
ドミニカ共和国
0.1
Dominican Republic International Bond 145,610
15.95% 2021/6/4 DOP 6,500
南アフリカ
Republic of South Africa Government Bond, Series
7.75% 2023/2/28 ZAR 18,000 1,242,467 0.3
2023
Republic of South Africa Government Bond, Series
0.1
8.00% 2030/1/31 3,500 222,376
2030
Republic of South Africa Government Bond, Series
0.2
322,281
10.50% 2026/12/21 4,222
R186
0.6
1,787,124
7,299,518 2.5
投資会社
ファンドおよび投資信託
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0.1
2,400 262,258
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF 0.9
400,001 2,775,036
1.4
JPMorgan Alerian MLP Index ETN 4,048,260
166,801
2.4
7,085,554
不動産抵当証券担保債券
リスク共同負担変動金利債
Bellemeade Re Ltd Series 2019-1A, Class M2(f) 0.1
5.13% 2029/3/25 USD 235 236,029
Bellemeade Re Ltd Series 2019-2A, Class M1C(f) 0.1
4.43% 2029/4/25 205 205,078
Connecticut Avenue Securities Trust Series 2018-
0.0
6.78% 2031/4/25 USD 24 24,821
R07, Class 1B1(f)
Connecticut Avenue Securities Trust Series 2018-
0.3
4.83% 2031/4/25 750 760,050
R07, Class 1M2(f)
Connecticut Avenue Securities Trust Series 2019-
0.1
4.88% 2031/7/25 275 280,285
R01, Class 2M2(f)
Connecticut Avenue Securities Trust Series 2019-
4.73% 2031/8/25 200 202,538 0.1
R02, Class 1M2(f)
Connecticut Avenue Securities Trust Series 2019-
0.2
4.58% 2031/9/25 500 504,089
R03, Class 1M2(f)
Federal Home Loan Mortgage Corp, Series 2019-
0.1
5.13% 2049/1/25 205 211,130
DNA1, Class M2(f)
Federal Home Loan Mortgage Corp Structured
Agency Credit Risk Debt Notes Series 2015-DNA3, 0.1
11.78% 2028/4/25 249 327,480
Class B(f)
Federal Home Loan Mortgage Corp Structured
Agency Credit Risk Debt Notes Series 2016-DNA3, 0.1
13.68% 2028/12/25 249 347,384
Class B(f)
Federal Home Loan Mortgage Corp Structured
Agency Credit Risk Debt Notes Series 2017-DNA1, 0.1
7.38% 2029/7/25 250 282,882
Class B1(f)
Federal Home Loan Mortgage Corp Structured
Agency Credit Risk Debt Notes Series 2017-HQA1, 0.1
5.98% 2029/8/25 250 266,322
Class M2(f)
Federal Home Loan Mortgage Corp Structured
Agency Credit Risk Debt Notes Series 2017-HQA3, 0.1
4.78% 2030/4/25 250 254,344
Class M2(f)
Federal Home Loan Mortgage Corp Structured
Agency Credit Risk Debt Notes Series 2018-DNA1, 0.1
4.23% 2030/7/25 250 248,284
Class M2(f)
91/192
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities Series 2014-C02, 0.0
5.03% 2024/5/25 56 58,527
Class 1M2(f)
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities Series 2014-C03, 0.0
5.43% 2024/7/25 46 48,536
Class 1M2(f)
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities Series 2014-C04, 0.0
7.33% 2024/11/25 54 60,363
Class 1M2(f)
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities Series 2014-C04, 0.0
7.43% 2024/11/25 0 0
Class 2M2(f)
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities Series 2015-C01, 0.0
6.73% 2025/2/25 53 57,618
Class 1M2(f)
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities Series 2015-C02, 0.0
6.43% 2025/5/25 37 40,014
Class 1M2(f)
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities Series 2015-C02, 0.0
6.43% 2025/5/25 30 32,094
Class 2M2(f)
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities Series 2015-C04, 0.1
7.98% 2028/4/25 158 174,744
Class 2M2(f)
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities Series 2016-C02, 0.0
14.68% 2028/9/25 20 29,099
Class 1B(f)
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities Series 2016-C03, 0.0
7.73% 2028/10/25 37 41,914
Class 1M2(f)
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities Series 2016-C03, 0.0
8.33% 2028/10/25 94 104,699
Class 2M2(f)
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities Series 2016-C05, 0.0
13.23% 2029/1/25 81 105,809
Class 2B(f)
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities Series 2016-C05, 6.88% 2029/1/25 50 54,254 0.0
Class 2M2(f)
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities Series 2016-C06, 0.0
11.68% 2029/4/25 39 49,047
Class 1B(f)
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities Series 2016-C06, 0.1
6.68% 2029/4/25 200 220,061
Class 1M2(f)
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities Series 2016-C07, 11.93% 2029/5/25 41 50,654 0.0
Class 2B(f)
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities Series 2016-C07, 0.0
6.78% 2029/5/25 25 27,116
Class 2M2(f)
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities Series 2017-C02, 0.1
6.08% 2029/9/25 250 268,338
Class 2M2(f)
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities Series 2017-C03, 7.28% 2029/10/25 250 277,961 0.1
Class 1B1(f)
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities Series 2017-C06, 0.1
5.23% 2030/2/25 250 257,520
Class 2M2(f)
92/192
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities Series 2017-C07, 0.1
4.83% 2030/5/25 250 254,246
Class 1M2(f)
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities Series 2017-C07, 0.1
4.93% 2030/5/25 450 456,214
Class 2M2(f)
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities Series 2018-C01, 0.0
5.98% 2030/7/25 48 48,587
Class 1B1(f)
0.1
Home Re Ltd, Series 2018-1, Class M2(f) 152,354
5.43% 2028/10/25 150
2.4
7,020,485
社債 - 投資適格証券
金融機関
銀行
Bank of America Corp, Series DD(b) 0.1
6.30% 2026/3/10 144 158,241
Bank of America Corp, Series Z(b) 6.50% 2024/10/23 5 5,443 0.0
BNP Paribas SA(b) 0.1
6.75% 2022/3/14 200 205,708
Citigroup, Inc 0.0
4.40% 2025/6/10 18 18,835
ING Groep NV(b) 0.1
6.75% 2024/4/16 200 200,004
JPMorgan Chase & Co, Series V(b) 0.0
5.00% 2019/7/1 17 16,959
Lloyds Banking Group PLC(b) 0.0
6.66% 2037/5/21 76 79,268
Morgan Stanley 0.0
4.10% 2023/5/22 50 51,917
Nordea Bank Abp(b) 0.1
6.63% 2026/3/26 245 248,749
PNC Financial Services Group, Inc (The), Series
0.0
4.85% 2023/6/1 120 119,702
R(b)
0.0
Royal Bank of Scotland Group PLC 130,229
2.00% 2025/3/4 EUR 115
1,235,055 0.4
保険
Allstate Corp (The) 0.0
6.50% 2057/5/15 USD 80 89,270
American International Group, Inc 0.0
8.18% 2058/5/15 10 12,400
MetLife Capital Trust IV 0.1
7.88% 2037/12/15 100 123,858
MetLife, Inc 0.1
10.75% 2039/8/1 60 93,602
Nationwide Mutual Insurance Co 0.0
9.38% 2039/8/15 30 47,753
Prudential Financial, Inc 0.0
5.20% 2044/3/15 28 28,437
Prudential Financial, Inc 5.63% 2043/6/15 81 84,632 0.0
0.0
28,205
Transatlantic Holdings, Inc
8.00% 2039/11/30 20
0.2
508,157
不動産投資信託
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc 0.0
5.38% 2026/4/15 9 9,521
HCP, Inc 0.1
3.40% 2025/2/1 90 90,982
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp 0.0
5.00% 2027/10/15 8 7,902
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp 0.0
5.25% 2026/8/1 8 8,073
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp 5.50% 2024/5/1 8 8,194 0.0
Sabra Health Care LP/Sabra Capital Corp 0.0
4.80% 2024/6/1 USD 74 75,111
Sabra Health Care LP/Sabra Capital Corp 0.0
5.50% 2021/2/1 50 50,728
Senior Housing Properties Trust 0.0
6.75% 2021/12/15 50 52,836
Welltower, Inc 0.1
4.50% 2024/1/15 80 85,301
0.0
Weyerhaeuser Co 27,219
7.38% 2032/3/15 20
0.2
415,867
0.8
2,159,079
産業
基礎
0.0
ArcelorMittal 6.13% 2025/6/1 73 80,574
0.0
ArcelorMittal 7.00% 2039/10/15 36 41,243
Fresnillo PLC 0.1
5.50% 2023/11/13 200 213,467
Glencore Finance Canada Ltd 0.0
6.00% 2041/11/15 9 9,459
Glencore Funding LLC 0.0
4.63% 2024/4/29 11 11,438
93/192
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 0.1
5.13% 2024/5/15 250 254,063
Huntsman International LLC 0.0
5.13% 2022/11/15 26 27,410
International Paper Co 0.1
3.80% 2026/1/15 90 93,152
Nutrien Ltd 0.0
3.38% 2025/3/15 65 65,165
0.0
13,358
WestRock MWV LLC
8.20% 2030/1/15 10
0.3
809,329
資本財
0.1
248,276
General Electric Co, Series D(b)
5.00% 2021/1/21 266
通信 - メディア
Charter Communications Operating LLC/Charter
0.0
4.91% 2025/7/23 35 36,999
Communications Operating Capital
0.0
TCI Communications, Inc 77,028
7.88% 2026/2/15 60
0.0
114,027
通信 - 通信
America Movil SAB de CV 0.0
6.38% 2035/3/1 70 87,917
Crown Castle International Corp 0.0
4.88% 2022/4/15 40 42,261
0.1
SK Telecom Co, Ltd 124,033
6.63% 2027/7/20 100
0.1
254,211
景気連動型消費財 - 自動車
General Motors Financial Co, Inc 0.0
3.70% 2023/5/9 35 35,142
0.0
70,397
General Motors Financial Co, Inc
4.00% 2025/1/15 71
0.0
105,539
景気連動型消費財 - エンターテイメント
0.0
47,332
Silversea Cruise Finance Ltd
7.25% 2025/2/1 44
景気連動型消費財 - その他
Lennar Corp 0.0
4.50% 2019/6/15 20 19,991
Lennar Corp 0.0
6.63% 2020/5/1 3 3,084
MDC Holdings, Inc 0.0
5.50% 2024/1/15 2 2,075
MDC Holdings, Inc 0.1
6.00% 2043/1/15 74 65,343
Owens Corning 0.0
7.00% 2036/12/1 12 13,986
Standard Industries, Inc/NJ 0.0
5.38% 2024/11/15 30 30,352
0.0
32,007
Standard Industries, Inc/NJ
6.00% 2025/10/15 31
0.1
166,838
生活必需品
CVS Health Corp 0.0
4.78% 2038/3/25 85 84,805
HCA, Inc 0.0
4.25% 2019/10/15 50 50,222
HCA, Inc 0.1
6.50% 2020/2/15 99 101,349
MEDNAX, Inc 0.0
5.25% 2023/12/1 14 13,945
0.0
31,267
Universal Health Services, Inc
4.75% 2022/8/1 31
0.1
281,588
エネルギー
Apache Corp 0.0
7.75% 2029/12/15 50 62,903
Cenovus Energy, Inc 0.0
6.75% 2039/11/15 3 3,354
Energy Transfer Partners LP/Regency Energy
0.0
4.50% 2023/11/1 94 97,947
Finance Corp
Kerr-McGee Corp 0.0
6.95% 2024/7/1 70 82,290
Kinder Morgan, Inc/DE, Series G 0.1
7.80% 2031/8/1 80 103,640
Marathon Petroleum Corp 0.0
4.75% 2023/12/15 62 66,056
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp 0.0
3.60% 2024/11/1 40 40,025
0.0
48,582
Williams Cos, Inc (The)
3.35% 2022/8/15 48
0.1
504,797
サービス
Expedia Group, Inc 0.1
3.80% 2028/2/15 140 139,790
0.0
Verisk Analytics, Inc 21,768
5.50% 2045/6/15 19
0.1
161,558
テクノロジー
Dell International LLC/EMC Corp 0.0
6.02% 2026/6/15 89 96,148
94/192
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Dell International LLC/EMC Corp 0.0
8.35% 2046/7/15 USD 9 10,981
Fidelity National Information Services, Inc 0.0
3.50% 2023/4/15 48 49,292
KLA-Tencor Corp 0.1
4.65% 2024/11/1 95 101,856
Lam Research Corp 0.0
3.80% 2025/3/15 55 57,522
Micron Technology, Inc 0.0
5.50% 2025/2/1 24 24,605
Nokia Oyj 0.0
6.63% 2039/5/15 40 42,513
Seagate HDD Cayman 4.75% 2025/1/1 37 36,538 0.0
0.1
175,306
Seagate HDD Cayman
4.88% 2027/6/1 184
0.2
594,761
1.1
3,288,256
公益事業
電力
Enel Generacion Chile SA 0.0
4.25% 2024/4/15 70 71,786
Engie Energia Chile SA 0.1
5.63% 2021/1/15 100 103,790
0.0
55,617
Exelon Corp 3.95% 2025/6/15 53
0.1
231,193
2.0
5,678,528
新興市場 - 社債
金融機関
銀行
Fidelity Bank PLC 0.2
10.50% 2022/10/16 410 433,575
0.0
Yapi ve Kredi Bankasi AS 188,770
8.25% 2024/10/15 200
622,345 0.2
不動産投資信託
0.1
China Evergrande Group 209,632
8.25% 2022/3/23 220
0.3
831,977
産業
基礎
ABJA Investment Co Pte Ltd 0.1
4.85% 2020/1/31 200 200,757
CSN Resources SA 0.0
6.50% 2020/7/21 120 122,435
First Quantum Minerals Ltd 6.88% 2026/3/1 200 170,122 0.0
First Quantum Minerals Ltd 0.0
7.00% 2021/2/15 49 48,774
JSW Steel Ltd 0.1
5.95% 2024/4/18 200 201,167
0.1
225,678
Vedanta Resources Finance II PLC
8.00% 2023/4/23 230
0.3
968,933
資本財
0.1
184,000
Indika Energy Capital III Pte Ltd
5.88% 2024/11/9 200
通信 - 通信
Digicel Ltd 6.00% 2021/4/15 200 167,500 0.0
Millicom International Cellular SA 0.1
6.00% 2025/3/15 200 207,250
MTN Mauritius Investments Ltd 0.1
6.50% 2026/10/13 200 211,500
0.0
199,085
Turk Telekomunikasyon AS
3.75% 2019/6/19 200
0.2
785,335
景気連動型消費財 - その他
0.1
255,199
MGM China Holdings Ltd
5.38% 2024/5/15 250
CONSUMER NON-CYCLICAL
Cosan Ltd 5.95% 2024/9/20 200 205,299 0.1
MARB BondCo PLC 0.0
6.88% 2025/1/19 200 204,790
0.0
Minerva Luxembourg SA 197,511
6.50% 2026/9/20 200
0.1
607,600
エネルギー
Cosan Luxembourg SA 0.1
7.00% 2027/1/20 200 214,524
Petrobras Global Finance BV 0.0
6.25% 2024/3/17 10 10,824
0.0
YPF SA 7,334
16.50% 2022/5/9 ARS 540
232,682 0.1
その他の産業
0.1
KOC Holding AS 190,020
6.50% 2025/3/11 USD 200
95/192
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運輸 - 航空
0.1
201,011
Latam Finance Ltd
7.00% 2026/3/1 200
運輸 - サービス
0.1
Rumo Luxembourg SARL 214,007
7.38% 2024/2/9 200
1.2
3,638,787
公共事業
電力
0.0
12,004
Terraform Global Operating LLC
6.13% 2026/3/1 12
1.5
4,482,768
バンクローン
金融機関
証券仲買会社
0.0
31,930
Jefferies Finance LLC(g)
0.00% 2026/5/22 USD 32
ファイナンス
0.1
69,124
Ellie Mae, Inc(f) 6.53% 2026/4/17 69
保険
0.0
MPH Acquisition Holdings LLC(g) 59,277
0.00% 2023/6/7 61
0.1
160,331
産業
資本財
Brookfield WEC Holdings Inc (fka Westinghouse
0.0
5.94% 2025/8/1 45 45,319
Electric Company LLC)(f)
0.1
74,754
BWay Holding Company(g)
0.00% 2024/4/3 77
0.1
120,073
通信 - メディア
iHeartCommunications, Inc (fka Clear Channel
0.0
0.00% 2026/5/1 37 37,001
Communications, Inc)(g)
0.1
Univision Communications Inc(g) 94,736
0.00% 2024/3/15 100
0.1
131,737
景気連動型消費財 - 自動車
0.0
39,675
Panther BF Aggregator 2 L P(f)
5.93% 2026/4/30 40
景気連動型消費財 - その他
Scientific Games International, Inc(f) 0.0
5.19% 2024/8/14 90 88,482
0.0
14,485
Stars Group Holdings BV(f)
6.10% 2025/7/10 14
0.0
102,967
景気連動型消費財 - 小売
0.0
45,146
PetSmart, Inc(g)
0.00% 2022/3/11 47
生活必需品
Air Medical Group Holdings, Inc(f) 0.1
5.69% 2022/4/28 199 194,757
athenahealth, Inc(f) 0.0
6.95% 2026/2/11 172 171,461
0.0
Regionalcare Hospital Partners Holdings, Inc(f) 53,701
6.93% 2025/11/16 54
0.1
419,919
エネルギー
0.0
Triton Solar US Acquisition Co(f) 119,259
8.44% 2024/10/29 128
サービス
Parexel International Corporation(g) 0.0
0.00% 2024/9/27 4 3,474
Refinitiv US Holdings Inc (fka Financial & Risk
0.0
6.19% 2025/10/1 22 21,865
US Holdings, Inc)(f)
Team Health Holdings, Inc(f) 0.1
5.19% 2024/2/6 170 152,895
0.0
40,077
Verscend Holding Corp(f)
6.94% 2025/8/27 40
0.1
218,311
テクノロジー
0.0
97,813
Avaya Inc(f)
6.69% 2024/12/15 100
0.4
1,294,900
0.5
1,455,231
貸付債権担保証券
96/192
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ローン担保証券 - 変動金利債
CIFC Funding Ltd Series 2019-3A, Class B (f) 0.1
5.08% 2032/7/16 250,000 250,000
Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd Series
0.1
249,994
5.22% 2031/4/20 250,000
2019-31A, Class C (f)
0.2
499,994
商業不動産担保証券
非固定金利商業不動産担保証券
UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C1,
0.1
208,828
1.58% 2050/6/15 2,211
Class XA(h)
非変動金利商業不動産担保証券
CLNS Trust, Series 2017-IKPR, Class F(f) 0.0
6.95% 2032/6/11 34 34,185
DBWF Mortgage Trust, Series 2018-GLKS, Class E
0.0
5.46% 2035/11/19 100 100,814
(f)
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2019-BPR,
0.0
34,042
7.25% 2036/5/15 34
Class E(f)
0.0
169,041
0.1
377,869
準ソブリン債
バーレーン
0.1
220,249
Oil and Gas Holding Co BSCC (The)
8.38% 2028/11/7 200
メキシコ
0.0
20,703
Petroleos Mexicanos 6.50% 2029/1/23 21
ベネズエラ
0.0
Petroleos de Venezuela SA(e) 22,055
5.38% 2027/4/12 USD 110
0.1
263,007
政府機関債
アルゼンチン
Provincia de Buenos Aires/Argentina 0.0
7.88% 2027/6/15 150 104,615
0.0
Provincia de Buenos Aires/Argentina(f) 15,212
48.77% 2022/5/31 ARS 800
119,827 0.0
インフレ債
アルゼンチン
0.0
84,800
Bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER
4.00% 2020/3/6 2,700
政府債 - ソブリン債
コロンビア
0.0
24,234
Colombia Government International Bond
8.13% 2024/5/21 USD 20
フィリピン
0.0
31,221
Philippine Government International Bond 9.50% 2030/2/2 20
0.0
55,455
資産担保証券
その他資産担保証券 - 固定金利
0.0
40,978
Taco Bell Funding LLC, Series 2016-1A, Class A23
4.97% 2046/5/25 39
ワラント
産業
建設・エンジニアリング
3,186 0.0 0.0
Willscot Corp, expiring 2022/11/29(d)
861
情報テクノロジー
ソフトウェア
0.0
595
Avaya Holdings Corp, expiring 2022/12/15
1,190
0.0
3,781
短期金融市場資産
財務省短期証券
エジプト
97/192
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Egypt Treasury Bills 0.1
0.00% 2019/7/9 EGP 4,150,000 243,434
Egypt Treasury Bills, Series 273D 0.1
0.00% 2019/7/2 3,850,000 226,582
0.0
19,479
Egypt Treasury Bills, Series 364D
0.00% 2019/10/29 350,000
0.2
489,495
ナイジェリア
Nigeria Treasury Bills 0.0
0.00% 2020/1/30 NGN 6,580,000 16,889
Nigeria Treasury Bills 0.00% 2020/3/19 37,040,000 93,277 0.1
0.0
87,656
Nigeria Treasury Bills
0.00% 2020/4/9 34,150,000
0.1
197,822
米国
US Treasury Bill 0.4
0.00% 2019/6/18 USD 1,000,000 999,050
US Treasury Bill 0.3
0.00% 2019/7/2 1,000,000 998,143
US Treasury Bill 0.3
0.00% 2019/7/16 1,000,000 997,265
US Treasury Bill 0.3
0.00% 2019/8/1 1,000,000 996,230
3.0
8,697,814
US Treasury Bill 0.00% 2019/8/22 8,742,400
4.3
12,688,502
4.6
13,375,819
79.6
＄ 231,556,776
純資産
におけ
証券明細 利率 償還日 株数 (-)/ 元本 (000) 評価額 (USD)
る割合
(%)
その他の証券
新興市場 - 政府債
トルコ
0.2
$ 557,969
Turkey Government Bond 23.00% 2020/8/12 TRY 3,300,000
普通株
コミュニケーションサービス
総合通信サービス
0.2
436,191
TELUS Corp (d)
11,810
一般消費財
自動車部品
0.0
ATD New Holdings, Inc (d) 44,288
1,384
生活必需品
食品 ・生活必需品小売
0.0
Southeastern Grocers, Inc Npv (d) 39,931
1,094
エネルギー
OIL, ガスおよび消費可能燃料
Paragon Offshore Ltd - Class A (d) 0.0
152 124
Paragon Offshore Ltd - Class B (d) 0.0
228 7,752
0.0
Vantage Drilling International (d) 17,572
71
25,448 0.0
産業
建設・エンジニアリング
0.0
7,550
Willscot Corp (d)
556
素材
鉄鋼および鉱業
0.0
330
BIS Industries Holdings Ltd (d)
8,912
0.2
553,738
バンクローン
産業
資本財
0.0
15,812
Brookfield WEC Holdings Inc (fka Westinghouse Electric Company LLC)(f)
9.19% 2026/8/3 USD 16
景気連動型消費財 - 小売
0.0
Specialty Building Products Holdings, LLC(f) 62,891
8.19% 2025/10/1 64
98/192
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
生活必需品
0.0
26,665
Mallinckrodt International Finance SA(f)
5.35% 2024/9/24 30
テクノロジー
0.1
Boxer Parent Company Inc (fka BMC Software, Inc)(f) 88,190
6.85% 2025/10/2 90
0.1
193,558
政府債
ロシア
0.1
172,339
Russian Federal Bond - OFZ Series 6217
7.50% 2021/8/18 RUB 11,226,000
社債 - 非投資適格
産業
サービス
0.0
Aptim Corp 23,586
7.75% 2025/6/15 USD 30
短期金融市場資産
財務省短期証券
ナイジェリア
0.0
Nigeria Treasury Bills (d) 16,818
0.00% 2020/2/27 NGN 6,630,000
0.6
1,518,008
80.2%
投資総額 (簿価 $232,670,168) ＄ 233,074,784
純資産における割合
定期預金 利率 評価額 (USD)
(%)
Bank of Nova Scotia, Toronto(j) 5.0
1.75% ＄ 14,534,000
Barclays, London(j) 0.7
0.37% 2,045,980
BBH, Grand Cayman(j) -1.51% 9,036 0.0
BBH, Grand Cayman(j) 0.0
-0.90% 8,191
BBH, Grand Cayman(j) 0.0
0.43% 12,089
BBH, Grand Cayman(j) 0.0
0.85% 121,359
BBH, Grand Cayman(j) 0.0
0.86% 11,300
BBH, Grand Cayman(j) 0.0
5.67% 16,902
DBS Bank Ltd, Singapore(j) 1.7
1.75% 4,836,705
Hong Kong & Shanghai Bank, Hong Kong(j) 0.2
0.46% 442,842
Hong Kong & Shanghai Bank, Singapore(j) 0.75% 28,974 0.0
JPMorgan Chase, New York(j) 5.0
1.75% 14,534,000
National Australia Bank, London(j) 0.1
0.66% 199,310
SEB, Stockholm(j) 0.1
-0.43% 273,334
Sumitomo, London(j) 0.0
-0.24% 88,630
Sumitomo, London(j) 5.0
1.75% 14,446,332
0.4
1,182,405
Sumitomo, Tokyo(j)
-0.57%
18.2
定期預金合計 52,791,389
負債を超過するその他の資産 4,767,177 1.6
100.0%
純資産 ＄ 290,633,350
先物取引
純評価益 /
投資資産の明細 満期日 枚数 簿価 市場価値
（損）
10 Yr Australian Bond Futures 39,736
買い 2019/6/17 13 ＄ 1,240,696 $ 1,280,432 ＄
10 Yr Japan Bond (OSE) Futures 5,814
2019/6/13 1 1,407,927 1,413,741
EURO Buxl 30 Yr Bond Futures 103,627
2019/6/6 6 1,219,928 1,323,555
Euro STOXX 50 Index Futures
2019/6/21 135 4,965,569 4,939,199 (26,370)
Euro-BOBL Futures 15,405
2019/6/6 7 1,031,856 1,047,261
Euro-Bund Futures 122,641
2019/6/6 26 4,766,946 4,889,587
FTSE 100 Index Futures
2019/6/21 23 2,093,326 2,079,350 (13,976)
Long Gilt Futures 3,552
2019/9/26 9 1,471,638 1,475,190
Mini MSCI EAFE Futures
2019/6/21 5 470,145 454,475 (15,670)
OMXS 30 Index Futures
2019/6/20 143 2,394,240 2,275,829 (118,411)
99/192
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
S&P 500 E-Mini Futures
2019/6/21 4 568,690 550,500 (18,190)
TOPIX Index Futures
2019/6/13 7 1,034,591 972,823 (61,768)
US T-Note 5 Yr (CBT) Futures 16,602
2019/9/30 25 2,917,578 2,934,180
US T-Note 10 Yr (CBT) Futures 101,422
2019/9/19 78 9,785,078 9,886,500
US Ultra Bond (CBT) Futures 142,649
2019/9/19 31 5,306,570 5,449,219
10 Yr Australian Bond Futures
売り 2019/6/17 33 3,119,090 3,250,328 (131,238)
10 Yr Canadian Bond Futures
2019/9/19 7 733,301 739,827 (6,526)
Euro-Bund Futures
2019/6/6 6 1,106,045 1,128,366 (22,321)
Hang Seng Index Futures 19,747
2019/6/27 8 1,382,937 1,363,190
MSCI Singapore IX ETS Futures 40,227
2019/6/27 72 1,869,185 1,828,958
S&P TSX 60 Index Futures 4,409
2019/6/20 1 146,611 142,202
(10,891)
SPI 200 Futures 2019/6/20 4 433,216 444,107
190,470
$
合計
純評価益合計
615,831
$
純評価損合計 $ (425,361)
外国為替先渡契約
純評価益 /
取引相手 買い 契約金額 売り 契約金額 決済日
（損）
Bank of America, NA 7,859
CAD 1,010 USD 755 2019/6/17 $
Barclays Bank PLC 2,961
PHP 58,249 USD 1,119 2019/6/10
Barclays Bank PLC TWD 21,715 USD 704 2019/6/10 16,303
Barclays Bank PLC 5,428
USD 559 PHP 29,424 2019/6/10
Barclays Bank PLC 66,541
EUR 6,318 USD 7,132 2019/6/17
Barclays Bank PLC
USD 1,433 INR 100,151 2019/7/16 (676)
Barclays Bank PLC 9,555
USD 761 INR 53,909 2019/7/16
BNP Paribas SA 14,997
TWD 18,557 USD 603 2019/6/10
BNP Paribas SA 21,946
AUD 887 USD 637 2019/6/17
BNP Paribas SA 2,845
CAD 1,506 USD 1,117 2019/6/17
BNP Paribas SA CHF 855 USD 843 2019/6/17 (12,106)
BNP Paribas SA 14,124
NZD 1,792 USD 1,187 2019/6/17
BNP Paribas SA 38,900
SEK 12,863 USD 1,396 2019/6/17
BNP Paribas SA
USD 597 CAD 794 2019/6/17 (9,434)
BNP Paribas SA 13,683
USD 887 CHF 901 2019/6/17
BNP Paribas SA
USD 575 MXN 11,216 2019/6/17 (3,717)
BNP Paribas SA
USD 1,458 NZD 2,202 2019/6/17 (17,376)
Brown Brothers Harriman & Co 278
MXN 2,223 USD 114 2019/6/13
Brown Brothers Harriman & Co USD 117 MXN 2,223 2019/6/13 (4,205)
Brown Brothers Harriman & Co 4,629
GBP 107 USD 140 2019/6/14
Brown Brothers Harriman & Co 19,148
AUD 1,324 USD 938 2019/6/17
Brown Brothers Harriman & Co
AUD 80 USD 55 2019/6/17 (112)
Brown Brothers Harriman & Co 11,143
CAD 1,720 USD 1,284 2019/6/17
Brown Brothers Harriman & Co 4,372
CHF 555 USD 559 2019/6/17
Brown Brothers Harriman & Co
CHF 1,099 USD 1,098 2019/6/17 (391)
Brown Brothers Harriman & Co 5,465
CZK 7,831 USD 344 2019/6/17
Brown Brothers Harriman & Co DKK 602 USD 92 2019/6/17 1,624
Brown Brothers Harriman & Co 27,443
EUR 2,909 USD 3,281 2019/6/17
Brown Brothers Harriman & Co
EUR 236 USD 263 2019/6/17 (1,088)
Brown Brothers Harriman & Co 58,787
GBP 1,371 USD 1,793 2019/6/17
Brown Brothers Harriman & Co
GBP 156 USD 197 2019/6/17 (526)
Brown Brothers Harriman & Co 1,065
HKD 5,303 USD 678 2019/6/17
Brown Brothers Harriman & Co 10,457
HUF 58,686 USD 212 2019/6/17
Brown Brothers Harriman & Co 981
ILS 539 USD 150 2019/6/17
Brown Brothers Harriman & Co JPY 218,949 USD 1,995 2019/6/17 (27,780)
Brown Brothers Harriman & Co 21,064
NOK 18,680 USD 2,157 2019/6/17
Brown Brothers Harriman & Co
NOK 1,320 USD 151 2019/6/17 (374)
100/192
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Brown Brothers Harriman & Co 10,239
NZD 432 USD 293 2019/6/17
Brown Brothers Harriman & Co 4,650
PLN 1,931 USD 509 2019/6/17
Brown Brothers Harriman & Co 4,059
SEK 2,144 USD 230 2019/6/17
Brown Brothers Harriman & Co 1,381
SGD 251 USD 184 2019/6/17
Brown Brothers Harriman & Co
SGD 94 USD 68 2019/6/17 (57)
Brown Brothers Harriman & Co 4,587
THB 9,374 USD 301 2019/6/17
Brown Brothers Harriman & Co USD 232 CAD 311 2019/6/17 (1,609)
Brown Brothers Harriman & Co
USD 276 CHF 275 2019/6/17 (1,956)
Brown Brothers Harriman & Co 630
USD 198 CHF 199 2019/6/17
Brown Brothers Harriman & Co
USD 797 CZK 18,360 2019/6/17 (3,075)
Brown Brothers Harriman & Co
USD 1,553 EUR 1,379 2019/6/17 (11,038)
Brown Brothers Harriman & Co
USD 125 GBP 98 2019/6/17 (1,573)
Brown Brothers Harriman & Co
USD 205 HUF 58,686 2019/6/17 (3,541)
Brown Brothers Harriman & Co 22,008
USD 860 JPY 95,497 2019/6/17
Brown Brothers Harriman & Co USD 175 NOK 1,527 2019/6/17 (564)
Brown Brothers Harriman & Co
USD 293 NZD 432 2019/6/17 (9,981)
Brown Brothers Harriman & Co
USD 76 SEK 702 2019/6/17 (1,995)
Brown Brothers Harriman & Co 1,650
USD 600 THB 19,037 2019/6/17
Brown Brothers Harriman & Co
USD 764 TRY 4,406 2019/6/17 (13,286)
Brown Brothers Harriman & Co 1,810
USD 126 ZAR 1,871 2019/6/28
Brown Brothers Harriman & Co
USD 221 ZAR 3,199 2019/6/28 (2,400)
Brown Brothers Harriman & Co 28,148
ZAR 11,183 USD 794 2019/6/28
Brown Brothers Harriman & Co EUR 148 USD 167 2019/7/10 1,078
Brown Brothers Harriman & Co
USD 239 EUR 212 2019/7/10 (1,464)
Brown Brothers Harriman & Co
AUD 188 USD 130 2019/9/13 (420)
Brown Brothers Harriman & Co
CHF 96 USD 96 2019/9/13 (622)
Brown Brothers Harriman & Co 366
DKK 1,168 USD 177 2019/9/13
Brown Brothers Harriman & Co
EUR 135 USD 152 2019/9/13 (107)
Brown Brothers Harriman & Co
SEK 1,047 USD 109 2019/9/13 (1,719)
Brown Brothers Harriman & Co ＋
USD 10,957 AUD 15,646 2019/6/6 (103,080)
Brown Brothers Harriman & Co ＋ USD 5,699 CAD 7,668 2019/6/6 (26,073)
Brown Brothers Harriman & Co ＋ 489
USD 31 CHF 31 2019/6/6
Brown Brothers Harriman & Co ＋
USD 6,771 EUR 6,041 2019/6/6 (21,293)
Brown Brothers Harriman & Co ＋
USD 7,220 GBP 5,568 2019/6/6 (180,105)
Brown Brothers Harriman & Co ＋ 202,613
USD 9,331 JPY 1,032,943 2019/6/6
Brown Brothers Harriman & Co ＋
USD 3,917 NZD 5,941 2019/6/6 (29,867)
Brown Brothers Harriman & Co ＋
USD 378 SGD 515 2019/6/6 (3,228)
Brown Brothers Harriman & Co ＋
USD 2,057 ZAR 29,797 2019/6/6 (11,573)
Brown Brothers Harriman & Co ＋ USD 10,573 AUD 15,272 2019/6/17 25,693
Brown Brothers Harriman & Co ＋
USD 7,013 EUR 6,255 2019/6/17 (18,023)
Brown Brothers Harriman & Co ＋
USD 378 SGD 518 2019/6/17 (1,301)
Brown Brothers Harriman & Co ＋
USD 1,771 ZAR 25,372 2019/6/18 (32,740)
Citibank, NA 8,986
USD 719 BRL 2,856 2019/6/4
Citibank, NA 4,485
USD 548 PHP 28,825 2019/6/10
Citibank, NA 35,812
AUD 1,955 USD 1,392 2019/6/17
Citibank, NA 40,275
EUR 1,204 USD 1,387 2019/6/17
Citibank, NA ILS 6,620 USD 1,863 2019/6/17 35,532
Citibank, NA
JPY 268,278 USD 2,418 2019/6/17 (60,606)
Citibank, NA
USD 627 AUD 887 2019/6/17 (11,720)
Citibank, NA
USD 997 EUR 884 2019/6/17 (8,333)
Citibank, NA
USD 538 HKD 4,213 2019/6/17 (149)
Citibank, NA 19,971
USD 682 JPY 76,013 2019/6/17
Citibank, NA
USD 527 MXN 10,165 2019/6/17 (9,925)
Citibank, NA 2,181
USD 530 MXN 10,460 2019/6/17
Citibank, NA TRY 3,531 USD 570 2019/6/26 (28,371)
Citibank, NA 588
EUR 453 USD 508 2019/7/10
Citibank, NA 42,956
CLP 1,682,841 USD 2,413 2019/7/12
101/192
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Citibank, NA 88
IDR 892,114 USD 62 2019/8/22
Citibank, NA 3,150
USD 206 IDR 3,041,004 2019/8/22
Citibank, NA 24,097
KRW 2,746,327 USD 2,341 2019/8/26
Credit Suisse International 34,400
NOK 12,016 USD 1,408 2019/6/17
Credit Suisse International 41,100
NZD 1,821 USD 1,233 2019/6/17
Credit Suisse International
USD 1,234 CAD 1,621 2019/6/17 (33,888)
Credit Suisse International USD 653 CHF 648 2019/6/17 (5,164)
Credit Suisse International
USD 917 MXN 17,726 2019/6/17 (15,093)
Credit Suisse International
USD 1,952 NZD 2,880 2019/6/17 (67,244)
Credit Suisse International
USD 505 PLN 1,931 2019/6/17 (1,111)
Credit Suisse International 4,105
USD 2,115 SEK 20,085 2019/6/17
Credit Suisse International
ZAR 2,325 USD 159 2019/6/28 (606)
Deutsche Bank AG 77,461
GBP 1,546 USD 2,033 2019/6/17
Deutsche Bank AG 10,127
EUR 705 USD 800 2019/7/10
Deutsche Bank AG IDR 826,078 USD 57 2019/8/22 (414)
Goldman Sachs International 19,982
CAD 2,786 USD 2,082 2019/6/17
Goldman Sachs International
JPY 262,694 USD 2,401 2019/6/17 (25,328)
Goldman Sachs International
USD 725 ZAR 10,459 2019/6/28 (8,681)
Goldman Sachs International
IDR 563,916 USD 38 2019/8/22 (855)
Goldman Sachs International 173,123
BRL 10,906 USD 2,922 2019/10/10
HSBC Bank USA 9,216
AUD 1,326 USD 929 2019/6/17
HSBC Bank USA
CHF 1,474 USD 1,459 2019/6/17 (14,980)
HSBC Bank USA HKD 7,333 USD 935 2019/6/17 (326)
HSBC Bank USA
IDR 931,189 USD 63 2019/8/22 (741)
Morgan Stanley & Co LLC
BRL 13,466 USD 3,400 2019/6/4 (31,656)
Morgan Stanley & Co LLC
JPY 164,085 USD 1,486 2019/6/17 (29,870)
Morgan Stanley & Co LLC
USD 1,246 NZD 1,821 2019/6/17 (54,702)
Morgan Stanley & Co LLC 19,203
ZAR 12,864 USD 900 2019/6/28
Morgan Stanley & Co LLC 19,059
USD 707 BRL 2,856 2019/7/2
Morgan Stanley & Co LLC 21,159
COP 3,544,054 USD 1,068 2019/7/12
Morgan Stanley & Co LLC PEN 8,377 USD 2,520 2019/7/12 47,706
Morgan Stanley & Co LLC
RUB 89,301 USD 1,350 2019/8/6 (2,492)
Morgan Stanley & Co LLC 5,199
USD 2,816 RUB 186,285 2019/8/6
Royal Bank of Scotland PLC 4,027
DKK 3,556 USD 537 2019/6/17
Royal Bank of Scotland PLC 111,693
GBP 2,876 USD 3,750 2019/6/17
Standard Chartered Bank 71,809
USD 2,632 BRL 10,610 2019/6/4
Standard Chartered Bank
BRL 10,610 USD 2,626 2019/7/2 (71,166)
Standard Chartered Bank 72,423
CNY 17,415 USD 2,589 2019/7/25
Standard Chartered Bank IDR 595,724 USD 41 2019/8/22 81
Standard Chartered Bank
IDR 64,109,955 USD 4,416 2019/8/22 (4,091)
Standard Chartered Bank 6,968
USD 2,159 IDR 31,414,546 2019/8/22
8,278
UBS AG
SEK 5,144 USD 551 2019/6/17
618,252
$
合計
評価益合計
1,666,239
$
評価損合計 $ (1,047,987)
+シェアクラスのヘッジ目的の外国為替先渡契約
買建オプション
取引明細 行使価格 満期日 想定元本 受取プレミアム 純評価額
Euro STOXX 50 (i)
EUR 3,350 2019/6/21 710 $ 52,051 $ (13,686)
FTSE 100 Index (i)
GBP 7,200 2019/6/21 50 8,254 (4,116)
FTSE 100 Index (i)
7,200 2019/6/21 90 13,958 (7,410)
Nikkei 225 Index (i)
JPY 21,125 2019/6/14 2,000 5,864 (1,597)
Nikkei 225 Index (i)
21,125 2019/6/14 3,000 4,667 (2,396)
Nikkei 225 Index (i) 22,125 2019/6/14 2,000 5,957 (40)
S&P 500 Index (i)
USD 2,805 2019/6/21 1,100 39,137 (22,293)
S&P 500 Index (i)
2,805 2019/6/21 1,100 34,958 (22,293)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
S&P 500 Index (i) 55,132 (3,617)
2,880 2019/6/21 1,100
$ 219,978 $ (77,448)
売建オプション
取引明細 行使価格 満期日 想定元本 受取プレミアム 純評価額
Euro STOXX 50 (i) EUR 3,350 2019/6/21 710 $ 61,590 $ (75,962)
FTSE 100 Index (i)
GBP 7,200 2019/6/21 50 8,254 (7,140)
FTSE 100 Index (i)
7,200 2019/6/21 90 15,190 (12,853)
Nikkei 225 Index (i)
JPY 21,125 2019/6/14 2,000 10,065 (11,442)
Nikkei 225 Index (i)
21,125 2019/6/14 3,000 11,741 (17,163)
Nikkei 225 Index (i)
22,125 2019/6/14 2,000 11,234 (28,342)
S&P 500 Index (i)
USD 2,805 2019/6/21 1,100 57,258 (79,138)
S&P 500 Index (i)
2,805 2019/6/21 1,100 56,977 (79,138)
71,841 (142,846)
S&P 500 Index (i) 2,880 2019/6/21 1,100
$ 304,150 $ (454,024)
中央清算クレジット・デフォルト・スワップ
取引相手 参照債権 満期日 想定元本 評価額 純評価益 /（損）
売契約
Morgan Stanley & Co., LLC/(INTRCONX) CDX-NAHY Series 32, 5 Year Index 6,210 294,712
2024/6/20 USD $ $ (143,035)
Morgan Stanley & Co., LLC/(INTRCONX) CDX-NAHY Series 32, 5 Year Index 27,512 1,305,653
2024/6/20 (415,149)
Morgan Stanley & Co., LLC/(INTRCONX) Federative Republic of Brazil 310
2024/6/20 (11,392) (1,584)
Morgan Stanley & Co., LLC/(INTRCONX) iTraxx-XOVER Series 31, 5 Year Index 1,676 161,608
2024/6/20 EUR (34,296)
Morgan Stanley & Co., LLC/(INTRCONX) iTraxx-XOVER Series 31, 5 Year Index 1,330 128,245
2024/6/20 (30,791)
(78,374) (27,867)
Morgan Stanley & Co., LLC/(INTRCONX) Republic of Turkey 488
2024/6/20 USD
1,800,452
$ $ (652,722)
合計
金利スワップ
取引相手 想定元本 満期日 支払対象 支払受取利率 純評価益 /（損）
Morgan Stanley & Co. LLC/(LCH Group) 5,160 6 Month NIBOR 3,873
NOK 2029/4/4 2.00% ＄
Morgan Stanley & Co. LLC/(LCH Group) 2,490 2029/3/7 6 Month NIBOR 2.08% 3,900
Morgan Stanley & Co. LLC/(LCH Group) 4,720 6 Month NIBOR 6,628
2029/2/8 2.07%
Morgan Stanley & Co. LLC/(LCH Group) 48,990 6 Month LIBOR 9,681
JPY 2039/3/20 0.47%
Morgan Stanley & Co. LLC/(LCH Group) 270 3 Month CDOR 10,917
CAD 2049/3/15 2.48%
Morgan Stanley & Co. LLC/(LCH Group) 700 3 Month BKBM 11,599
NZD 2029/5/7 2.19%
Morgan Stanley & Co. LLC/(LCH Group) 53,350 6 Month LIBOR 13,109
JPY 2039/2/7 0.50%
Morgan Stanley & Co. LLC/(LCH Group) 6,580 6 Month NIBOR 15,893
NOK 2028/12/11 2.17%
Morgan Stanley & Co. LLC/(LCH Group) 300 6 Month BBSW 18,569
AUD 2049/3/19 2.54%
Morgan Stanley & Co. LLC/(LCH Group) SEK 7,130 2029/4/17 3 Month STIBOR 0.93% 18,630
Morgan Stanley & Co. LLC/(LCH Group) 30,310 6 Month LIBOR 20,393
JPY 2038/11/16 0.73%
Morgan Stanley & Co. LLC/(LCH Group) 470 3 Month BKBM 20,662
NZD 2029/1/11 2.65%
Morgan Stanley & Co. LLC/(LCH Group) 6,040 6 Month NIBOR 23,762
NOK 2028/11/13 2.32%
Morgan Stanley & Co. LLC/(LCH Group) 44,970 6 Month LIBOR 23,888
JPY 2038/3/29 0.67%
Morgan Stanley & Co. LLC/(LCH Group) 360 3 Month CDOR 27,577
CAD 2049/2/4 2.70%
Morgan Stanley & Co. LLC/(LCH Group) 240 3 Month CDOR 29,409
2048/11/14 2.97%
Morgan Stanley & Co. LLC/(LCH Group) 320 6 Month BBSW 30,643
AUD 2049/2/6 2.74%
Morgan Stanley & Co. LLC/(LCH Group) NZD 1,530 2029/4/17 3 Month BKBM 2.31% 35,747
Morgan Stanley & Co. LLC/(LCH Group) 560 6 Month LIBOR 36,481
CHF 2028/11/13 0.51%
Morgan Stanley & Co. LLC/(LCH Group) 260 6 Month BBSW 40,453
AUD 2038/11/15 3.11%
Morgan Stanley & Co. LLC/(LCH Group) 1,740 6 Month LIBOR 41,110
CHF 2029/4/17 0.11%
Morgan Stanley & Co. LLC/(LCH Group) 107,240 6 Month LIBOR 57,215
JPY 2038/7/17 0.65%
Morgan Stanley & Co. LLC/(LCH Group) 1,300 6 Month LIBOR 57,241
CHF 2029/1/11 0.30%
Morgan Stanley & Co. LLC/(LCH Group) 950 3 Month CDOR 81,810
CAD 2048/3/27 2.70%
181,961
Morgan Stanley & Co. LLC/(LCH Group) 1,180 6 Month BBSW
AUD 2048/3/28 3.08%
821,151
＄
合計
クレジット・デフォルト・スワップ
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取引相手
前払プレミアム 純評価益 /
売契約 参照債権 満期日 想定元本 評価額
支払 /（受取） （損）
Citigroup Global Markets, Inc. CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6 900 48,703
2063/5/11 USD ＄ (97,200) ＄ (145,903) ＄
Citigroup Global Markets, Inc. CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6 400 12,325
2063/5/11 (43,200) (55,525)
Citigroup Global Markets, Inc. CDX-CMBX.NA.BB Series 6 330
2063/5/11 (68,871) (67,604) (1,267)
Citigroup Global Markets, Inc. CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6 250 4,910
2063/5/11 (27,000) (31,910)
Citigroup Global Markets, Inc. CDX-CMBX.NA.BB Series 6 300 9,170
2063/5/11 (62,610) (71,780)
Credit Suisse International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6 2063/5/11 1,200 (129,600) (173,226) 43,626
Credit Suisse International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6 850 13,979
2063/5/11 (91,800) (105,779)
Goldman Sachs International Avis Budget Group, Inc. 20 1,974 1,836 138
2023/12/20
Goldman Sachs International Avis Budget Group, Inc. 70 6,909 4,106 2,803
2023/12/20
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BB Series 6 500 34,681
2063/5/11 (104,350) (139,031)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6 200 2,974
2063/5/11 (21,600) (24,574)
Goldman Sachs International CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6 830 27,744
2063/5/11 (89,640) (117,384)
JPMorgan Securities LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6 460 6,416
2063/5/11 (49,680) (56,096)
JPMorgan Securities LLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6 2063/5/11 500 (104,350) (123,753) 19,403
JPMorgan Securities LLC CDX-CMBX.NA.BBB- Series 6 300 2,508
2063/5/11 (32,400) (34,908)
Morgan Stanley & Co. International PLC CDX-CMBX.NA.BB Series 6 1,000 5,262
2063/5/11 (208,700) (213,962)
(4,023) (1,669) (2,354)
Morgan Stanley Capital Services LLC Weatherford International Ltd. 8
2023/6/20
231,021
＄ (1,357,162) ＄ (1,126,141) ＄
合計
234,642
純評価益 ＄
純評価損 ＄ (3,621)
インフレーションスワップ
取引相手 想定元本 満期日 支払対象 支払受取利率 純評価益 /（損）
＄ (100,186)
Bank of America, NA
USD 6,510 2023/1/5 CPI# 2.163%
トータル・リターン・スワップ
株数 /受益証 純評価益 /
取引相手 参照債権 支払 /受取利率 想定元本 満期日
券数 （損）
Bank of America, NA Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index 630,000 EURIBOR Plus 0.00% 630 775
EUR 2019/6/20 ＄
Deutsche Bank AG Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index TRI 400,000 LIBOR Plus 0.00% 400 532
USD 2019/6/20
Deutsche Bank AG Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index TRI 380,000 EURIBOR Plus 0.00% 380
EUR 2019/6/20 (2,260)
Goldman Sachs International 4,083 442 2,588
GSABHY01 0.01% USD 2020/2/18
Goldman Sachs International 23,119 2,480 40,398
GSABHY01 0.01% 2020/2/18
Goldman Sachs International Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index TRI 500,000 EURIBOR Plus 0.00% 500
EUR 2019/6/20 (472)
JPMorgan Chase Bank, NA iBoxx $ Liquid High Yield Index 321,000 LIBOR Plus 0.00% 321 1,463
USD 2019/6/20
JPMorgan Chase Bank, NA 256,331 25,798 715,010
JPABSAA1 0.00% 2019/5/31
JPMorgan Chase Bank, NA 24,923 2,915 57,353
JPQABHY1 0.00% 2020/2/18
JPMorgan Chase Bank, NA Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index TRI 600,000 LIBOR Plus 0.00% 600 3,080
2019/6/20
5,285
Morgan Stanley Capital Services LLC iBoxx $ Liquid High Yield Index 1,279,000 LIBOR Plus 0.00% 1,279
2019/6/20
823,752
＄
合計
純評価益合計
826,484
＄
＄ (2,732)
純評価損合計
1,123,016
＄
スワップ合計
(a) 債務担保証券とは分けてポジション管理されています。
(b) 永久債
(c) 利息相当を期限まで繰り延べて、現物払いする負債
(d) 公正な市場価格は運用会社の評議委員会の監督のもと決められております。
(e) デフォルトした債券
(f)2019 年 5月 31 日時点の変動利付証券
(g) 未決済のローンを含んでおります。クーポンは決済が行われた日の London-Interbank Offered Rate ("LIBOR") に購入時のプレミアム
を加えて 算出されます。
(h)IO - 利息のみ
(i)1 契約につき 1口
(j) 翌日物預金
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通貨の略称
ARS アルゼンチン・ペソ JPY 日本・円
AUD 豪ドル KRW 韓国・ウォン
BRL ブラジル・レアル MXN メキシコ・ペソ
CAD カナダドル NOK ノルウェー・クローネ
CHF スイス・フラン NZD ニュージーランドドル
CLP チリ・ペソ PEN ペルー・ソル
CNY 中国・人民元 PHP フィリピン・ペソ
COP コロンビア・ペソ PLN ポーランド・ズロチ
CZK チェコ・クローネ RUB ロシア・ルーブル
DKK デンマーク・クローネ SEK スウェーデン・クローネ
DOP ドミニカ・ペソ SGD シンガポール・ドル
EUR ユーロ THB タイ・バーツ
GBP 英ポンド TRY トルコ・リラ
TWD
HKD 香港ドル 台湾ドル
HUF ハンガリー・フォリント USD 米ドル
IDR インドネシア・ルピア UYU ウルグアイ・ペソ
ILS イスラエル・シュケル ZAR 南アフリカ・ランド
INR インド・ルピー
「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 5 月 12 日現在 2020 年 11 月 12 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
74,721,626,944 74,044,320,476
流動資産合計
74,721,626,944 74,044,320,476
資産合計
74,721,626,944 74,044,320,476
負債の部
流動負債
未払解約金
－ 481,505,000
その他未払費用
225,191 －
流動負債合計
225,191 481,505,000
負債合計
225,191 481,505,000
純資産の部
元本等
元本
※ 1 74,519,057,645 73,382,071,786
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
202,344,108 180,743,690
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
元本等合計
74,721,401,753 73,562,815,476
純資産合計
74,721,401,753 73,562,815,476
負債純資産合計 74,721,626,944 74,044,320,476
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020 年 5 月 13 日
至 2020 年 11 月 12 日
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 5 月 12 日現在 2020 年 11 月 12 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 11 月 13 日 2020 年 5 月 13 日
期首元本額 38,195,270,339 円 74,519,057,645 円
期中追加設定元本額 66,187,409,857 円 15,386,314,052 円
期中一部解約元本額 29,863,622,551 円 16,523,299,911 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ米ドル・ブルファンド 242,370,240 円 7,165,012,965 円
（適格機関投資家専用）
ダイワ米ドル・ベアファンド 14,151,800,455 円 11,589,080,495 円
（適格機関投資家専用）
ダイワ・マネーポートフォリ 1,089,639 円 1,089,639 円
オ（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
ダイワ J リートベア・ファン 1,514,363,562 円 1,215,141,541 円
ド（適格機関投資家専用）
通貨選択型 米国リート・α 159,141 円 159,141 円
クワトロ（毎月分配型）
通貨選択型アメリカン・エク 159,141 円 159,141 円
イティ・αクワトロ（毎月分
配型）
オール・マーケット・インカ 9,963 円 9,963 円
ム戦略（資産成長重視コー
ス）
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オール・マーケット・インカ 9,963 円 9,963 円
ム戦略（奇数月定額分配コー
ス）
オール・マーケット・インカ 9,963 円 9,963 円
ム戦略（奇数月定率分配コー
ス）
オール・マーケット・インカ 9,963 円 9,963 円
ム戦略（予想分配金提示型
コース）
NY ダウ・トリプル・レバレッ 29,916,236 円 109,705,792 円
ジ
世界セレクティブ株式オープ －円 998 円
ン（為替ヘッジあり／年 1 回
決算型）
世界セレクティブ株式オープ －円 998 円
ン（為替ヘッジあり／年 2 回
決算型）
FANG+ ブルベア・マネーポー －円 992,420 円
トフォリオ
AHL ターゲットリスク・ライ 5,605,584,197 円 6,417,784,873 円
ト戦略ファンド ( 適格機関投
資家専用）
ダイワユーロベア・ファンド －円 98,753,118 円
2 （ 2 倍、非リバランス型）
（適格機関投資家専用）
ダイワユーロベア・ファンド 41,735,372,339 円 37,961,072,515 円
（ 2 倍、非リバランス型）
（適格機関投資家専用）
ダイワ米ドルベア・ファンド 1,504,584,261 円 1,582,648,295 円
（ 2 倍、非リバランス型）
（適格機関投資家専用）
ダイワ／ロジャーズ国際コモ 2,417,017 円 2,417,017 円
ディティ™・ファンド
ダイワ／フィデリティ・アジ 998 円 998 円
ア・ハイ・イールド債券ファ
ンド（通貨選択型）日本円・
コース（毎月分配型）
ダイワ／フィデリティ・アジ 998 円 998 円
ア・ハイ・イールド債券ファ
ンド（通貨選択型）ブラジ
ル・レアル・コース（毎月分
配型）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ／フィデリティ・アジ 998 円 998 円
ア・ハイ・イールド債券ファ
ンド（通貨選択型）アジア通
貨・コース（毎月分配型）
ダイワＴＯＰＩＸベア・ファ 9,730,017,446 円 7,236,828,867 円
ンド（適格機関投資家専用）
ダイワ豪ドル建て高利回り証 9,949 円 9,949 円
券α（毎月分配型）
ダイワ米国国債７－１０年ラ 997,374 円 997,374 円
ダー型ファンド・マネーポー
トフォリオ － ＵＳトライア
ングル －
ダイワ豪ドル建て高利回り証 173,802 円 173,802 円
券ファンド －予想分配金提
示型－
計 74,519,057,645 円 73,382,071,786 円
2. 期末日における受益権の総数 74,519,057,645 口 73,382,071,786 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 5 月 13 日
区 分
至 2020 年 11 月 12 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務
等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 11 月 12 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
2020 年 5 月 12 日現在 2020 年 11 月 12 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020 年 5 月 12 日現在 2020 年 11 月 12 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2020 年 5 月 12 日現在 2020 年 11 月 12 日現在
1 口当たり純資産額 1.0027 円 1.0025 円
（ 1 万口当たり純資産額） (10,027 円 ) (10,025 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 か月未満であるため、財務諸表は 6 か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間（ 2020 年 5 月 13 日から
2020 年 11 月 12 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
前 期 当 期
2020年5月12日現在 2020年11月12日現在
資産の部
流動資産
10,682,465 11,794,237
コール・ローン
551,019,452 624,077,688
投資証券
9,989 9,987
親投資信託受益証券
561,711,906 635,881,912
流動資産合計
561,711,906 635,881,912
資産合計
負債の部
流動負債
3,908,601 4,009,736
未払収益分配金
－ 151,964
未払解約金
24,762 28,673
未払受託者報酬
793,016 918,106
未払委託者報酬
23,051 25,904
その他未払費用
4,749,430 5,134,383
流動負債合計
4,749,430 5,134,383
負債合計
純資産の部
元本等
651,433,654 668,289,473
※１ ※１
元本
剰余金
△ 94,471,178 △ 37,541,944
※２ ※２
期末剰余金又は期末欠損金（△）
17,860,205 30,251,526
（分配準備積立金）
556,962,476 630,747,529
元本等合計
556,962,476 630,747,529
純資産合計
561,711,906 635,881,912
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前 期 当 期
自 2019年11月13日 自 2020年5月13日
至 2020年5月12日 至 2020年11月12日
営業収益
19,479,610 28,368,721
受取配当金
107 134
受取利息
△ 121,840,931 45,689,513
有価証券売買等損益
△ 102,361,214 74,058,368
営業収益合計
営業費用
2,663 2,464
支払利息
77,053 86,599
受託者報酬
2,467,255 2,772,795
委託者報酬
23,235 26,126
その他費用
2,570,206 2,887,984
営業費用合計
△ 104,931,420 71,170,384
営業利益又は営業損失（△）
△ 104,931,420 71,170,384
経常利益又は経常損失（△）
△ 104,931,420 71,170,384
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 112,843 331,563
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 17,011,386 △ 94,471,178
6,118,130 5,021,716
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ 5,021,716
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
6,118,130 －
額
1,870,453 6,666,427
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,870,453 －
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ 6,666,427
額
10,911,664 12,264,876
※１ ※１
分配金
△ 94,471,178 △ 37,541,944
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当 期
区 分 自 2020 年 5 月 13 日
至 2020 年 11 月 12 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の１口当たり
純資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
前 期 当 期
区 分
2020 年 5 月 12 日現在 2020 年 11 月 12 日現在
1. ※ 1 期首元本額 479,105,357 円 651,433,654 円
期中追加設定元本額 213,837,917 円 75,191,356 円
期中一部解約元本額 41,509,620 円 58,335,537 円
2. 特定期間末日における受益 651,433,654 口 668,289,473 口
権の総数
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3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は 94,471,178 円でありま 差額は 37,541,944 円でありま
す。 す。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前 期 当 期
区 分 自 2019 年 11 月 13 日 自 2020 年 5 月 13 日
至 2020 年 5 月 12 日 至 2020 年 11 月 12 日
※ 1 分配金の計算過程 （自 2019 年 11 月 13 日 至 2020 （自 2020 年 5 月 13 日 至 2020
年 1 月 14 日） 年 7 月 13 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 5,181,661 円）、解約に 額（ 8,991,689 円）、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額（ 6,563,031 円）、投 した額（ 0 円）、投資信託約
資信託約款に規定される収益 款に規定される収益調整金
調整金（ 17,043,493 円）及び （ 24,060,769 円）及び分配準
分配準備積立金（ 5,516,438 備積立金（ 17,705,007 円）よ
円）より分配対象額は り分配対象額は 50,757,465 円
34,304,623 円（ 1 万口当たり （ 1 万口当たり 746.19 円）で
640.27 円）であり、うち あり、うち 4,081,345 円（ 1 万
3,214,686 円（ 1 万口当たり 60 口当たり 60 円）を分配金額と
円）を分配金額としておりま しております。
す。
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（自 2020 年 1 月 15 日 至 2020 （自 2020 年 7 月 14 日 至 2020
年 3 月 12 日） 年 9 月 14 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 6,010,458 円）、解約に 額（ 8,988,146 円）、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額（ 0 円）、投資信託約 した額（ 0 円）、投資信託約
款に規定される収益調整金 款に規定される収益調整金
（ 20,722,421 円）及び分配準 （ 25,615,692 円）及び分配準
備積立金（ 13,509,106 円）よ 備積立金（ 22,260,483 円）よ
り分配対象額は 40,241,985 円 り分配対象額は 56,864,321 円
（ 1 万口当たり 637.35 円）で （ 1 万口当たり 817.45 円）で
あり、うち 3,788,377 円（ 1 万 あり、うち 4,173,795 円（ 1 万
口当たり 60 円）を分配金額と 口当たり 60 円）を分配金額と
しております。 しております。
（自 2020 年 3 月 13 日 至 2020 （自 2020 年 9 月 15 日 至 2020
年 5 月 12 日） 年 11 月 12 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 6,072,687 円）、解約に 額（ 8,778,081 円）、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額（ 0 円）、投資信託約 した額（ 0 円）、投資信託約
款に規定される収益調整金 款に規定される収益調整金
（ 21,994,073 円）及び分配準 （ 25,182,447 円）及び分配準
備積立金（ 15,696,119 円）よ 備積立金（ 25,483,181 円）よ
り分配対象額は 43,762,879 円 り分配対象額は 59,443,709 円
（ 1 万口当たり 671.79 円）で （ 1 万口当たり 889.49 円）で
あり、うち 3,908,601 円（ 1 万 あり、うち 4,009,736 円（ 1 万
口当たり 60 円）を分配金額と 口当たり 60 円）を分配金額と
しております。 しております。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当 期
区 分 自 2020 年 5 月 13 日
至 2020 年 11 月 12 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通
じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
当 期
区 分
2020 年 11 月 12 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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前 期 当 期
2020 年 5 月 12 日現在 2020 年 11 月 12 日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資証券 △ 46,657,671 7,794,599
親投資信託受益証券 △ 1 0
合計 △ 46,657,672 7,794,599
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前 期 当 期
2020 年 5 月 12 日現在 2020 年 11 月 12 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
当 期
自 2020 年 5 月 13 日
至 2020 年 11 月 12 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
前 期 当 期
2020 年 5 月 12 日現在 2020 年 11 月 12 日現在
1 口当たり純資産額 0.8550 円 0.9438 円
（ 1 万口当たり純資産額） (8,550 円 ) (9,438 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
AB SICAV I ALL MARKET INCOME
投資証券 69,948.183 624,077,688
PORTFOLIO S1D JPY H
投資証券 合計 624,077,688
親投資信託受益 ダイワ・マネーポートフォリオ・マ
9,963 9,987
証券 ザーファンド
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親投資信託受益証券 合計 9,987
合計 624,087,675
投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、ルクセンブルク籍の外国投資法人「 AB SICAV I 」が発行する「オール・マーケット・
インカム・ポートフォリオ（クラス S1D ）」の投資証券（円建）を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資証券であります。
また、当ファンドは、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンド
の受益証券であります。
なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日（以下、｢期末日｣）における同マザーファン
ドの状況は次のとおりであります。
「オール・マーケット・インカム・ポートフォリオ（クラス S1D ）」の状況
前記「オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況
前記「オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）」に記載のとおりであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 か月未満であるため、財務諸表は 6 か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間（ 2020 年 5 月 13 日から
2020 年 11 月 12 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
前 期 当 期
2020年5月12日現在 2020年11月12日現在
資産の部
流動資産
37,582,773 53,258,899
コール・ローン
2,129,552,693 2,363,216,712
投資証券
9,989 9,987
親投資信託受益証券
2,167,145,455 2,416,485,598
流動資産合計
2,167,145,455 2,416,485,598
資産合計
負債の部
流動負債
11,245,832 12,494,440
未払収益分配金
－ 13,059,684
未払解約金
96,463 106,918
未払受託者報酬
3,087,161 3,421,923
未払委託者報酬
85,163 97,262
その他未払費用
14,514,619 29,180,227
流動負債合計
14,514,619 29,180,227
負債合計
純資産の部
元本等
2,499,073,916 2,498,888,015
※１ ※１
元本
剰余金
△ 346,443,080 △ 111,582,644
※２ ※２
期末剰余金又は期末欠損金（△）
73,190,863 128,390,500
（分配準備積立金）
2,152,630,836 2,387,305,371
元本等合計
2,152,630,836 2,387,305,371
純資産合計
2,167,145,455 2,416,485,598
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前 期 当 期
自 2019年11月13日 自 2020年5月13日
至 2020年5月12日 至 2020年11月12日
営業収益
72,226,547 106,731,468
受取配当金
466 393
受取利息
△ 474,859,387 175,932,549
有価証券売買等損益
△ 402,632,374 282,664,410
営業収益合計
営業費用
11,731 9,329
支払利息
283,936 324,457
受託者報酬
9,087,384 10,383,966
委託者報酬
85,819 97,853
その他費用
9,468,870 10,815,605
営業費用合計
△ 412,101,244 271,848,805
営業利益又は営業損失（△）
△ 412,101,244 271,848,805
経常利益又は経常損失（△）
△ 412,101,244 271,848,805
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 489,768 3,568,764
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 57,883,709 △ 346,443,080
45,974,124 20,073,984
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ 20,073,984
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
45,974,124 －
額
4,381,718 18,203,900
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,381,718 －
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ 18,203,900
額
34,307,719 35,289,689
※１ ※１
分配金
△ 346,443,080 △ 111,582,644
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当 期
区 分 自 2020 年 5 月 13 日
至 2020 年 11 月 12 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の１口当たり
純資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
前 期 当 期
区 分
2020 年 5 月 12 日現在 2020 年 11 月 12 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,464,984,745 円 2,499,073,916 円
期中追加設定元本額 1,147,453,747 円 251,223,228 円
期中一部解約元本額 113,364,576 円 251,409,129 円
2. 特定期間末日における受益 2,499,073,916 口 2,498,888,015 口
権の総数
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3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は 346,443,080 円でありま 差額は 111,582,644 円でありま
す。 す。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前 期 当 期
区 分 自 2019 年 11 月 13 日 自 2020 年 5 月 13 日
至 2020 年 5 月 12 日 至 2020 年 11 月 12 日
※ 1 分配金の計算過程 （自 2019 年 11 月 13 日 至 2020 （自 2020 年 5 月 13 日 至 2020
年 1 月 14 日） 年 7 月 13 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 18,128,234 円）、解約に 額（ 34,116,045 円）、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額（ 26,208,269 円）、投 した額（ 0 円）、投資信託約
資信託約款に規定される収益 款に規定される収益調整金
調整金（ 85,871,281 円）及び （ 130,078,255 円）及び分配
分配準備積立金（ 18,761,072 準備積立金（ 72,425,255 円）
円）より分配対象額は より分配対象額は
148,968,856 円（ 1 万口当たり 236,619,555 円（ 1 万口当たり
757.52 円）であり、うち 938.80 円）であり、うち
10,815,927 円（ 1 万口当たり 11,341,951 円（ 1 万口当たり
55 円）を分配金額としており 45 円）を分配金額としており
ます。 ます。
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（自 2020 年 1 月 15 日 至 2020 （自 2020 年 7 月 14 日 至 2020
年 3 月 12 日） 年 9 月 14 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 22,497,311 円）、解約に 額（ 33,233,724 円）、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額（ 0 円）、投資信託約 した額（ 0 円）、投資信託約
款に規定される収益調整金 款に規定される収益調整金
（ 123,141,278 円）及び分配 （ 135,667,132 円）及び分配
準備積立金（ 50,911,775 円） 準備積立金（ 92,381,315 円）
より分配対象額は より分配対象額は
196,550,364 円（ 1 万口当たり 261,282,171 円（ 1 万口当たり
802.51 円）であり、うち 1,026.58 円）であり、うち
12,245,960 円（ 1 万口当たり 11,453,298 円（ 1 万口当たり
50 円）を分配金額としており 45 円）を分配金額としており
ます。 ます。
（自 2020 年 3 月 13 日 至 2020 （自 2020 年 9 月 15 日 至 2020
年 5 月 12 日） 年 11 月 12 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 23,604,655 円）、解約に 額（ 33,192,454 円）、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額（ 0 円）、投資信託約 した額（ 0 円）、投資信託約
款に規定される収益調整金 款に規定される収益調整金
（ 127,343,441 円）及び分配 （ 137,824,017 円）及び分配
準備積立金（ 60,832,040 円） 準備積立金（ 107,692,486
より分配対象額は 円）より分配対象額は
211,780,136 円（ 1 万口当たり 278,708,957 円（ 1 万口当たり
847.43 円）であり、うち 1,115.33 円）であり、うち
11,245,832 円（ 1 万口当たり 12,494,440 円（ 1 万口当たり
45 円）を分配金額としており 50 円）を分配金額としており
ます。 ます。
（金融商品に関する注記）
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
当 期
区 分 自 2020 年 5 月 13 日
至 2020 年 11 月 12 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通
じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
当 期
区 分
2020 年 11 月 12 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前 期 当 期
2020 年 5 月 12 日現在 2020 年 11 月 12 日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資証券 △ 182,398,847 29,002,377
親投資信託受益証券 △ 1 0
合計 △ 182,398,848 29,002,377
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前 期 当 期
2020 年 5 月 12 日現在 2020 年 11 月 12 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
当 期
自 2020 年 5 月 13 日
至 2020 年 11 月 12 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
前 期 当 期
2020 年 5 月 12 日現在 2020 年 11 月 12 日現在
1 口当たり純資産額 0.8614 円 0.9553 円
（ 1 万口当たり純資産額） (8,614 円 ) (9,553 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
AB SICAV I ALL MARKET INCOME
投資証券 264,875.220 2,363,216,712
PORTFOLIO S1D JPY H
投資証券 合計 2,363,216,712
親投資信託受益 ダイワ・マネーポートフォリオ・マ
9,963 9,987
証券 ザーファンド
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親投資信託受益証券 合計 9,987
合計 2,363,226,699
投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、ルクセンブルク籍の外国投資法人「 AB SICAV I 」が発行する「オール・マーケット・
インカム・ポートフォリオ（クラス S1D ）」の投資証券（円建）を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資証券であります。
また、当ファンドは、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンド
の受益証券であります。
なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日（以下、｢期末日｣）における同マザーファン
ドの状況は次のとおりであります。
「オール・マーケット・インカム・ポートフォリオ（クラス S1D ）」の状況
前記「オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況
前記「オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）」に記載のとおりであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 か月未満であるため、財務諸表は 6 か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間（ 2020 年 5 月 13 日から
2020 年 11 月 12 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
前 期 当 期
2020年5月12日現在 2020年11月12日現在
資産の部
流動資産
1,500,714 1,060,467
コール・ローン
92,695,458 96,885,639
投資証券
9,989 9,987
親投資信託受益証券
94,206,161 97,956,093
流動資産合計
94,206,161 97,956,093
資産合計
負債の部
流動負債
－ 112,183
未払解約金
2,021 2,248
未払受託者報酬
64,992 71,994
未払委託者報酬
3,925 4,056
その他未払費用
70,938 190,481
流動負債合計
70,938 190,481
負債合計
純資産の部
元本等
113,268,383 104,527,136
※１ ※１
元本
剰余金
△ 19,133,160 △ 6,761,524
※２ ※２
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,323,557 5,929,854
（分配準備積立金）
94,135,223 97,765,612
元本等合計
94,135,223 97,765,612
純資産合計
94,206,161 97,956,093
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前 期 当 期
自 2019年11月13日 自 2020年5月13日
至 2020年5月12日 至 2020年11月12日
営業収益
3,347,862 4,518,574
受取配当金
11 17
受取利息
△ 21,257,847 7,671,605
有価証券売買等損益
△ 17,909,974 12,190,196
営業収益合計
営業費用
529 368
支払利息
13,300 13,820
受託者報酬
427,080 443,241
委託者報酬
3,945 4,077
その他費用
444,854 461,506
営業費用合計
△ 18,354,828 11,728,690
営業利益又は営業損失（△）
△ 18,354,828 11,728,690
経常利益又は経常損失（△）
△ 18,354,828 11,728,690
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 725,033 12,786
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 749,794 △ 19,133,160
334,413 1,325,142
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
334,413 1,325,142
額
28,470 669,410
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
28,470 669,410
額
2,559,102 －
※１ ※１
分配金
△ 19,133,160 △ 6,761,524
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当 期
区 分 自 2020 年 5 月 13 日
至 2020 年 11 月 12 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の１口当たり
純資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
前 期 当 期
区 分
2020 年 5 月 12 日現在 2020 年 11 月 12 日現在
1. ※ 1 期首元本額 91,092,491 円 113,268,383 円
期中追加設定元本額 42,083,487 円 6,569,276 円
期中一部解約元本額 19,907,595 円 15,310,523 円
2. 特定期間末日における受益 113,268,383 口 104,527,136 口
権の総数
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3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は 19,133,160 円でありま 差額は 6,761,524 円でありま
す。 す。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前 期 当 期
区 分 自 2019 年 11 月 13 日 自 2020 年 5 月 13 日
至 2020 年 5 月 12 日 至 2020 年 11 月 12 日
※ 1 分配金の計算過程 （自 2019 年 11 月 13 日 至 2019 （自 2020 年 5 月 13 日 至 2020
年 12 月 12 日） 年 6 月 12 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 437,951 円）、解約に伴 額（ 746,630 円）、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有 う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を 価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填し 控除し、繰越欠損金を補填し
た額（ 0 円）、投資信託約款 た額（ 0 円）、投資信託約款
に規定される収益調整金 に規定される収益調整金
（ 1,564,189 円）及び分配準 （ 2,492,677 円）及び分配準
備積立金（ 546,321 円）より 備積立金（ 2,322,389 円）よ
分配対象額は 2,548,461 円（ 1 り分配対象額は 5,561,696 円
万口当たり 276.66 円）であ （ 1 万口当たり 484.66 円）で
り、うち 460,576 円（ 1 万口当 あり、分配を行っておりませ
たり 50 円）を分配金額として ん。
おります。
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（自 2019 年 12 月 13 日 至 2020 （自 2020 年 6 月 13 日 至 2020
年 1 月 14 日） 年 7 月 13 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 471,002 円）、解約に伴 額（ 740,476 円）、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有 う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を 価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填し 控除し、繰越欠損金を補填し
た額（ 994,976 円）、投資信 た額（ 0 円）、投資信託約款
託約款に規定される収益調整 に規定される収益調整金
金（ 1,648,850 円）及び分配 （ 2,559,131 円）及び分配準
準備積立金（ 523,696 円）よ 備積立金（ 3,061,383 円）よ
り分配対象額は 3,638,524 円 り分配対象額は 6,360,990 円
（ 1 万口当たり 382.03 円）で （ 1 万口当たり 548.56 円）で
あり、うち 952,428 円（ 1 万口 あり、分配を行っておりませ
当たり 100 円）を分配金額と ん。
しております。
（自 2020 年 1 月 15 日 至 2020 （自 2020 年 7 月 14 日 至 2020
年 2 月 12 日） 年 8 月 12 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 530,016 円）、解約に伴 額（ 759,807 円）、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有 う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を 価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填し 控除し、繰越欠損金を補填し
た額（ 487,681 円）、投資信 た額（ 0 円）、投資信託約款
託約款に規定される収益調整 に規定される収益調整金
金（ 2,283,404 円）及び分配 （ 2,561,468 円）及び分配準
準備積立金（ 1,016,005 円） 備積立金（ 3,788,765 円）よ
より分配対象額は 4,317,106 り分配対象額は 7,110,040 円
円（ 1 万口当たり 376.68 円） （ 1 万口当たり 614.23 円）で
であり、うち 1,146,098 円（ 1 あり、分配を行っておりませ
万口当たり 100 円）を分配金 ん。
額としております。
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（自 2020 年 2 月 13 日 至 2020 （自 2020 年 8 月 13 日 至 2020
年 3 月 12 日） 年 9 月 14 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 520,496 円）、解約に伴 額（ 659,242 円）、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有 う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を 価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填し 控除し、繰越欠損金を補填し
た額（ 0 円）、投資信託約款 た額（ 0 円）、投資信託約款
に規定される収益調整金 に規定される収益調整金
（ 2,508,273 円）及び分配準 （ 2,445,659 円）及び分配準
備積立金（ 796,173 円）より 備積立金（ 4,307,924 円）よ
分配対象額は 3,824,942 円（ 1 り分配対象額は 7,412,825 円
万口当たり 324.24 円）であ （ 1 万口当たり 674.24 円）で
り、分配を行っておりませ あり、分配を行っておりませ
ん。 ん。
（自 2020 年 3 月 13 日 至 2020 （自 2020 年 9 月 15 日 至 2020
年 4 月 13 日） 年 10 月 12 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 566,186 円）、解約に伴 額（ 695,069 円）、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有 う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を 価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填し 控除し、繰越欠損金を補填し
た額（ 0 円）、投資信託約款 た額（ 0 円）、投資信託約款
に規定される収益調整金 に規定される収益調整金
（ 2,413,334 円）及び分配準 （ 2,601,540 円）及び分配準
備積立金（ 1,253,049 円）よ 備積立金（ 4,861,120 円）よ
り分配対象額は 4,232,569 円 り分配対象額は 8,157,729 円
（ 1 万口当たり 374.35 円）で （ 1 万口当たり 738.73 円）で
あり、分配を行っておりませ あり、分配を行っておりませ
ん。 ん。
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（自 2020 年 4 月 14 日 至 2020 （自 2020 年 10 月 13 日 至 2020
年 5 月 12 日） 年 11 月 12 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 504,322 円）、解約に伴 額（ 679,966 円）、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有 う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を 価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填し 控除し、繰越欠損金を補填し
た額（ 0 円）、投資信託約款 た額（ 0 円）、投資信託約款
に規定される収益調整金 に規定される収益調整金
（ 2,421,208 円）及び分配準 （ 2,472,306 円）及び分配準
備積立金（ 1,819,235 円）よ 備積立金（ 5,249,888 円）よ
り分配対象額は 4,744,765 円 り分配対象額は 8,402,160 円
（ 1 万口当たり 418.90 円）で （ 1 万口当たり 803.83 円）で
あり、分配を行っておりませ あり、分配を行っておりませ
ん。 ん。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
当 期
区 分 自 2020 年 5 月 13 日
至 2020 年 11 月 12 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通
じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
当 期
区 分
2020 年 11 月 12 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前 期 当 期
2020 年 5 月 12 日現在 2020 年 11 月 12 日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資証券 952,945 621,285
親投資信託受益証券 △ 1 0
合計 952,944 621,285
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前 期 当 期
2020 年 5 月 12 日現在 2020 年 11 月 12 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
当 期
自 2020 年 5 月 13 日
至 2020 年 11 月 12 日
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市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
前 期 当 期
2020 年 5 月 12 日現在 2020 年 11 月 12 日現在
1 口当たり純資産額 0.8311 円 0.9353 円
（ 1 万口当たり純資産額） (8,311 円 ) (9,353 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
AB SICAV I ALL MARKET INCOME
投資証券 10,859.184 96,885,639
PORTFOLIO S1D JPY H
投資証券 合計 96,885,639
親投資信託受益 ダイワ・マネーポートフォリオ・マ
9,963 9,987
証券 ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 9,987
合計 96,895,626
投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
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当ファンドは、ルクセンブルク籍の外国投資法人「 AB SICAV I 」が発行する「オール・マーケット・
インカム・ポートフォリオ（クラス S1D ）」の投資証券（円建）を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資証券であります。
また、当ファンドは、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンド
の受益証券であります。
なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日（以下、｢期末日｣）における同マザーファン
ドの状況は次のとおりであります。
「オール・マーケット・インカム・ポートフォリオ（クラス S1D ）」の状況
前記「オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況
前記「オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）」に記載のとおりであります。
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２ 【ファンドの現況】
オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）
【純資産額計算書】
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 2,137,201,381 円
Ⅱ 負債総額 13,637,301 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,123,564,080 円
Ⅳ 発行済数量 2,085,526,956 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0182 円
( 参考 ) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 72,352,603,481 円
Ⅱ 負債総額 0 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 72,352,603,481 円
Ⅳ 発行済数量 72,176,036,121 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0024 円
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）
純資産額計算書
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 642,059,465 円
Ⅱ 負債総額 356,342 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 641,703,123 円
Ⅳ 発行済数量 670,621,048 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9569 円
( 参考 ) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
前記「オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）」の記載と同じ。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）
純資産額計算書
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 2,398,617,360 円
Ⅱ 負債総額 2,200,806 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,396,416,554 円
Ⅳ 発行済数量 2,474,032,944 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9686 円
( 参考 ) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
前記「オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）」の記載と同じ。
オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）
純資産額計算書
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 96,425,736 円
Ⅱ 負債総額 43,501 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 96,382,235 円
Ⅳ 発行済数量 101,649,128 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9482 円
( 参考 ) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
前記「オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）」の記載と同じ。
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第４ 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることと
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
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償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受 益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部 【委託会社等の情報】
第１ 【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ . 資本金の額
2020 年 11 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
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ホ．運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・経営会議
法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2020 年 11 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 46 77,980
追加型株式投資信託 723 18,565,711
株式投資信託 合計 769 18,643,691
単位型公社債投資信託 41 141,526
追加型公社債投資信託 14 1,525,302
公社債投資信託 合計 55 1,666,829
総合計 824 20,310,520
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３ 【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作
成しております。
なお、当中間会計期間（ 2020 年４月１日から 2020 年９月 30 日まで）は、改正府令附則第３条第１項
ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第 61 期事業年度（ 2019 年４月１日か
ら 2020 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 62 期事業年度に係る中間会計期間（ 2020 年４月１日から 2020 年９月 30 日まで）の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
28,489 2,741
有価証券
554 22,167
前払費用
214 205
未収委託者報酬
11,468 10,847
未収収益
98 63
その他 56 62
流動資産計
40,882 36,088
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
206 217
建物
10 7
器具備品
195 209
無形固定資産
2,821 2,362
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ソフトウェア
2,804 2,028
ソフトウェア仮勘定
17 333
投資その他の資産
12,799 15,844
投資有価証券
8,493 9,153
関係会社株式
1,836 3,972
出資金
183 183
長期差入保証金
1,070 1,069
繰延税金資産
1,183 1,431
31 33
その他
固定資産計
15,827 18,424
資産合計
56,709 54,512
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
75 69
未払金
8,548 7,573
未払収益分配金
15 14
未払償還金
40 39
未払手数料
4,610 3,988
その他未払金
※ 2 3,882 ※ 2 3,530
未払費用
3,735 3,830
未払法人税等
726 656
未払消費税等
255 590
賞与引当金
725 688
2 5
その他
流動負債計
14,070 13,414
固定負債
退職給付引当金
2,389 2,574
役員退職慰労引当金
103 88
2 5
その他
固定負債計
2,496 2,667
負債合計
16,567 16,082
純資産の部
株主資本
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資本金
15,174 15,174
資本剰余金
11,495 11,495
資本準備金
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
13,052 11,749
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
13,426 12,123
株主資本合計
40,096 38,793
評価・換算差額等
46 △ 363
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
46 △ 363
純資産合計
40,142 38,430
負債・純資産合計
56,709 54,512
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
76,052 69,550
673 583
その他営業収益
営業収益計
76,725 70,134
営業費用
支払手数料
35,789 31,120
広告宣伝費
694 745
調査費
9,066 8,858
調査費
1,057 1,188
委託調査費
8,009 7,670
委託計算費 1,410
1,351
営業雑経費
1,557 1,770
通信費
228 240
印刷費
513 524
協会費
55 56
諸会費
13 13
その他営業雑経費 746 936
営業費用計
48,459 43,906
一般管理費
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給料
5,755 5,793
役員報酬
373 374
給料・手当
4,145 4,335
賞与
510 395
賞与引当金繰入額
725 688
福利厚生費
796 838
交際費
64 62
旅費交通費
178 154
租税公課
472 451
不動産賃借料
1,291 1,299
退職給付費用
374 368
役員退職慰労引当金繰入額
34 37
固定資産減価償却費
907 925
諸経費 1,819 1,770
一般管理費計
11,693 11,702
営業利益
16,572 14,525
（単位 :百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018 年４月１日
（自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31
至 2020 年３月 31 日）
日）
営業外収益
受取配当金
38 912
投資有価証券売却益
215 214
有価証券償還益
133 24
その他 134 78
営業外収益計
521 1,230
営業外費用
有価証券償還損
32 71
投資有価証券売却損
40 1
その他 60 54
営業外費用計
132 127
経常利益
16,961 15,629
特別損失
システム刷新関連費用
- 537
投資有価証券評価損
- 48
29 -
関係会社整理損失
特別損失計
29 585
税引前当期純利益
16,931 15,043
法人税、住民税及び事業税
5,076 4,555
法人税等調整額 △ 15 △ 78
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法人税等合計
5,060 4,477
当期純利益
11,870 10,566
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,669 △ 12,669 △ 12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 798 △ 798 △ 798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 170 △ 170 △ 170
額（純額）
当期変動額合計 △ 170 △ 170 △ 969
当期末残高 46 46 40,142
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 1,302 △ 1,302 △ 1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 410 △ 410 △ 410
額（純額）
当期変動額合計 △ 410 △ 410 △ 410
当期末残高 △ 363 △ 363 38,430
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
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時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 ８～ 18 年
器具備品 ４～ 17 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
５．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグルー
プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」（実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年２月 16 日）第 44 項の定めを適用せず、繰延税金
資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
（未適用の会計基準等）
１．収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2018 年３月 30 日）
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・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 2018 年３月
30 日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
２．時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2019 年
７月４日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日）
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」 ( 以下「時価算定会計基準等」という。 ) が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（表示方法の変更）
（損益計算書）
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前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
益の総額の 100 分の 10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
の 変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた 172 百万円
は、「受取配当金」 38 百万円、「その他」 134 百万円として組替えております。
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
建物 31 百万円 34 百万円
器具備品 264 百万円 276 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
未払金 3,788 百万円 3,397 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
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２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2018 年６月 25 日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 26 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019 年６月 21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2019 年６月 24 日
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2019 年６月 21 日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020 年６月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2020 年６月 24 日
（金融商品関係）
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１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（ （注２） 参照のこと）。
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
（１）現金・預金 －
11,468
11,468
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 －
48,338 48,338
資産計 －
（１）未払手数料 (4,610) (4,610) －
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（２）その他未払金 (3,882) (3,882) －
（３）未払費用（ *2 ） (2,805) (2,805) －
負債計 (11,298) (11,298) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
2,741 2,741
（１）現金・預金 －
10,847 10,847
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
21,900 21,900
有価証券 －
8,754 8,754
その他有価証券 －
44,243 44,243
資産計 －
（１）未払手数料 (3,988) (3,988) －
（２）その他未払金 (3,530) (3,530) －
（３）未払費用（ *2 ） (2,889) (2,889) －
負債計 (10,408) (10,408) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法
資 産
（１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（３）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項 （有価証券関係） をご参照下さい。
負 債
（１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
（１）その他有価証券
非上場株式 666 666
（２）子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 1,836 3,972
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（３）長期差入保証金 1,070 1,069
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 2,741 - - -
未収委託者報酬 10,847 - - -
有価証券及び投資有価証券
有価証券 21,900 - - -
その他有価証券のうち満期があるもの 267 3,463 1,184 -
合計 35,756 3,463 1,184 -
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,836 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,944 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
ん。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
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貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 87 55 32
（２）その他 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,301 3,560 △ 258
小計 3,301 3,560 △ 258
合計 8,380 8,328 52
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 60 55 5
（２）その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △ 764
小計 27,589 28,354 △ 764
合計 30,654 31,181 △ 526
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 389 86 -
（２）その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
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証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
当事業年度において、証券投資信託について 48 百万円の減損処理を行っております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2020 年３月 31 日）
至 2019 年３月 31 日）
2,350 百万 2,389 百
退職給付債務の期
首残高
円 万円
158
159
勤務費用
退職給付の支払
△ 171
△ 183
額
52
207
その他
退職給付債務の期
2,389
2,574
末残高
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2020 年３月 31 日）
至 2019 年３月 31 日）
2,389 百万円 2,574 百万円
非積立型制度の退職給付債務
貸借対照表に計上された負債と
2,574
2,389
資産の純額
2,574
退職給付引当金 2,389
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貸借対照表に計上された負債と
2,389 2,574
資産の純額
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
勤務費用 158 百万円 159 百万円
その他 41 27
確定給付制度に係る退職給付費用 199 187
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 174 百万円、当事業年度 181 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
繰延税金資産
788
退職給付引当金
731
170 198
システム関連費用
182 177
賞与引当金
141 129
未払事業税
94 94
出資金評価損
32 47
投資有価証券評価損
240 399
その他
1,592 1,835
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 164 △ 173
1,428 1,661
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引（譲渡 △ 159 △ 159
益）
△ 85 △ 71
その他有価証券評価差
額金
△ 244 △ 230
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 1,183 1,431
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
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１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,719 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注１）
(Singapore)
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio
金融商
有償減資
(所有 )
3,293 － －
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 （注２）
業
(India)
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
び MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
( 注２ ) 当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま
す。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,603 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注）
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
（イ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
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同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,063 1,055
料（注 4）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 16,953 未払手数料 2,984
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,031 未払費用 224
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,061 1,054
料（注 4）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
１株当たり純資産額 15,389.06 円 １株当たり純資産額 14,732.52 円
１株当たり当期純利益 4,550.81 円 １株当たり当期純利益 4,050.66 円
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( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注２ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
当期純利益（百万円） 11,870 10,566
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
中間財務諸表
( １ ) 中間貸借対照表
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2020 年９月 30 日）
資産の部
流動資産
現金・預金 2,811
有価証券 12,910
未収委託者報酬 11,357
360
その他
流動資産合計 27,439
固定資産
※１
有形固定資産 226
無形固定資産
ソフトウエア 1,720
687
その他
無形固定資産合計 2,408
投資その他の資産
投資有価証券 10,638
関係会社株式 3,972
繰延税金資産 1,053
1,286
その他
投資その他の資産合計 16,951
固定資産合計 19,586
資産合計 47,025
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（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2020 年９月 30 日）
負債の部
流動負債
未払金 5,860
未払費用 3,365
未払法人税等 594
賞与引当金 571
その他 ※２ 608
流動負債合計
11,000
固定負債
退職給付引当金 2,609
役員退職慰労引当金 110
その他 4
固定負債合計
2,724
負債合計
13,724
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 5,784
利益剰余金合計
6,158
株主資本合計
32,828
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 472
評価・換算差額等合計
472
純資産合計
33,301
負債・純資産合計
47,025
( ２ ) 中間損益計算書
（単位 : 百万円）
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当中間会計期間
（自 2020 年４月１日
至 2020 年９月 30 日）
営業収益
委託者報酬 31,426
214
その他営業収益
営業収益合計 31,641
営業費用
支払手数料 13,509
5,825
その他営業費用
営業費用合計 19,334
※１ 5,708
一般管理費
営業利益 6,597
営業外収益 ※２ 239
※３ 156
営業外費用
経常利益 6,679
特別利益 －
－
特別損失
税引前中間純利益 6,679
2,071
法人税、住民税及び事業税
8
法人税等調整額
中間純利益 4,599
( ３ ) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日 ）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 10,564 △ 10,564 △ 10,564
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中間純利益 - - - 4,599 4,599 4,599
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額（純額）
当中間期変動額合計 - - - △ 5,965 △ 5,965 △ 5,965
当中間期末残高 15,174 11,495 374 5,784 6,158 32,828
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 △ 363 △ 363 38,430
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 10,564
中間純利益 - - 4,599
株主資本以外の
項目の当中間期 836 836 836
変動額（純額）
当中間期変動額合計 836 836 △ 5,128
当中間期末残高 472 472 33,301
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（１）子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
（２）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ８ ～ 18 年
器具備品 ４～ 17 年
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（２）無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
（１）賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
（２）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
ります。
（３）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜 方式 によっております。
５． 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグ
ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ
れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
関する取扱い」 （実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計
に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年２月 16 日）第 44 項の定めを
適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいておりま
す。
（追加情報）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日。以下「時価算定会
計基準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融
商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日）第 44 －２項に定める経過的な
取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用すること
としました。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等
の注記を行うこととしました。
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（中間貸借対照表関係）
※１ 減価償却累計額
当中間会計期間
（ 2020 年９月 30 日現在）
有形固定資産 316 百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
３ 保証債務
当中間会計期間（ 2020 年９月 30 日現在）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,623 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
（中間損益計算書関係）
※１ 減価償却実施額
当中間会計期間
（自 2020 年４月 １日
至 2020 年９月 30 日）
有形固定資産 11 百万円
無形固定資産 327 百万円
※２ 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
（自 2020 年４月 １日
至 2020 年９月 30 日）
投資有価証券売却益 203 百万円
※３ 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
（自 2020 年４月 １日
至 2020 年９月 30 日）
為替差損 63 百万円
46 百万円
有価証券償還損
33 百万円
投資有価証券売却損
（中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
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１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 （単位：千株）
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
配当金支払額
１株当たり
配当金の総額
決議 株式の種類 配当額 基準日 効力発生日
（百万円）
（円）
2020 年６月 23 日
4,050
普通株式 10,564 2020 年３月 31 日 2020 年６月 24 日
定時株主総会
（金融商品関係）
当中間会計期間（ 2020 年９月 30 日）
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで
あります。なお、企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、
「時価算定適用指針」という。）第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等
は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら
のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も
低いレベルに時価を分類しております。
（１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額 (*1)
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券（※１） 60 60
資産合計 60 60
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（※１）時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 410 百万円、投資有価証券 9,911 百万
円は上記の表に含めておりません。
（２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
しております。なお、時価算定適 用指針第 26 項に 従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
れている基準価格によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
（注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価
のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
（単位：百万円）
区分 当中間会計期間
非上場株式等 666
子会社株式 1,944
関連会社株式 2,027
（有価証券関係）
当中間会計期間（ 2020 年９月 30 日）
１．子会社株式及び関連会社株式
子会社株式（中間貸借対照表計上額 1,944 百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
額 2,027 百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額（百万円） （百万円） （百万円）
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
60 55
（１）株式 5
（２）その他 7,989 7,141 847
8,049 7,196
小計 852
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
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その他 14,833 15,006 △ 173
小計 14,833 15,006 △ 173
合計 22,882 22,203 679
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略し
ております。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるた
め、記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ １ 株当たり情報）
当中間会計期間
（自 2020 年４月１日
至 2020 年９月 30 日）
１株当たり純資産額 12,766.41 円
１株当たり中間純利益 1,763.16 円
（注１） 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
（注２） １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
（自 2020 年４月１日
至 2020 年９月 30 日 ）
中間純利益 ( 百万円 ) 4,599
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 4,599
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) －
普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４ 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
① 2020 年 2 月 17 日付で、 Daiwa Capital Management Silicon Valley Inc. への出資を行い、当該会社を
子会社といたしました。
② 2020 年 4 月 1 日付で、定款について次の変更をいたしました。
・ 商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ 【その他の関係法人の概況】
１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】
（ 1 ）受託会社
① 名称 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
② 資本金の額 324,279 百万円 （ 2020 年 3 月末日現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位：百万円
（ 2020 年 3 月
末日現在）
大和証券株式会社 100,000 （注）
浜銀ＴＴ証券株式会社 3,307
株式会社足利銀行 135,000
株式会社愛媛銀行 21,365
株式会社大分銀行 19,598
株式会社高知銀行 19,544
銀行法に基づき銀行業
株式会社佐賀銀行 16,062
を営んでいます。
株式会社佐賀共栄銀行 2,679
株式会社常陽銀行 85,113
信金中央金庫 690,998
株式会社大東銀行 14,743
株式会社鳥取銀行 9,061
株式会社富山銀行 6,730
株式会社福島銀行 18,682
（注）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
２ 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
約金の支払いに関する事務等を行ないます。
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３ 【資本関係】
該当事項はありません。
＜再信託受託会社の概要＞
名称：日本マスタートラスト 信託銀行株式会社
資本金の額： 10,000 百万円（ 2020 年 3 月末日現在）
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託
受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを
目的とします。
第３ 【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
① 金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
あります。
② 目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を用いることがあります。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
⑤ 使用開始日を記載することがあります。
⑥ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
⑦ 次の事項を記載することがあります。
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
⑧ 委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
⑨ ファンドの形態等を記載することがあります。
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⑩ 図案を採用することがあります。
⑪ ファンドの管理番号等を記載することがあります。
⑫ 委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該
アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
⑬ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の 運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
(5) 交付目論見書に「投資家のみなさまへ」として、以下の内容 を記載することがあります。
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独立監査人の監査報告書
2020 年５月 22 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員業
公認会計士 小倉 加奈子 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 間瀬 友未 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 深井 康治 印
務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社（旧社名 大和証券投資信託
委託株式会社）の 2019 年４月１日から 2020 年３月 31 日までの第 61 期事業年度の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社（旧社名 大和証券投資信託委託株式会社）の 2020 年
３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
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以 上
(注 )１ . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020 年 12 月 11 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているオール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）の 2020
年 5 月 13 日から 2020 年 11 月 12 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）の 2020 年 11 月 12 日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020 年 12 月 11 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているオール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）の
2020 年 5 月 13 日から 2020 年 11 月 12 日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）の 2020 年 11 月 12 日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020 年 12 月 11 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているオール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）の
2020 年 5 月 13 日から 2020 年 11 月 12 日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）の 2020 年 11 月 12 日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020 年 12 月 11 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているオール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）の
2020 年 5 月 13 日から 2020 年 11 月 12 日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）の 2020 年 11 月 12 日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
188/192
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2020 年 11 月 20 日
大和アセットマネジメント 株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年４月１日から 2021 年
３月 31 日までの第 62 期事業年度の中間会計期間（ 2020 年４月１日から 2020 年９月 30 日まで）に係る中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年９月 30 日現在の財政状態及び同
日をもって終了する中間会計期間（ 2020 年４月１日から 2020 年９月 30 日まで）の経営成績に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
190/192
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
191/192
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注 )１ . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
192/192
