ダイワ・株／債券／コモディティ・バランスファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ・株／債券／コモディティ・バランスファンド |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年2月3日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ダイワ・株／債券／コモディティ・バランスファンド
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 1兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部 【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ダイワ・株／債券／コモディティ・バランスファンド（愛称：賢者のセオリー）
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
1 兆円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
1 万口当たり取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
① 販売 会社 におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、 2.2 ％（税抜 2.0 ％） となっています。 具
体的な手数料の料率等 については、 販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・ お電話 によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
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② 申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
③ ｢分配金再投資コース｣の収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
(7) 【申込期間】
2021 年 2 月 4 日から 2021 年 8 月 3 日まで（継続申込期間）
（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
(8) 【申込取扱場所】
委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の 取得 申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
販売 会社 は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権 の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
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① 受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの
とします。
② ニューヨーク証券取引所またはＩＣＥフューチャーズ・ヨーロッパ のいずれかの休業日と同じ日付
の日を申込受付日とする 受益権 の取得および換金の申込みの受付けは、行ないません。
申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
③ 委託会社の各営業日（※）の午後 3 時までに受付けた取得 および換金 の申込み（当該申込みにかか
る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日（※）の取扱いとなります。
（※）前②の申込受付中止日を除きます。
④ 当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資
コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」が
あります。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。なお、コース名は、販売
会社により異なる場合があります。
⑤ ｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にし
たがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を
規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称
に読替えるものとします（以下同じ。）。
⑥ 取得申込金額に利息は付きません。
⑦ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「 (11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
（参考）
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
す。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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第二部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
１ 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。一般 社団
法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
商品分類 投資対象地域 内外
投資対象資産 ( 収益 資産複合
の源泉 )
その他資産（投資信託証券（資産複合 資産配分固定
投資対象資産
型（株式、債券、商品先物）））
決算頻度 年 6 回（隔月）
属性区分
投資対象地域 グローバル（含む日本）
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
（注 1 ）商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
ともに運用されるファンド
・「内外」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、国内およ
び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
・「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およびその他資産のうち
複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
（注 2 ）属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・「資産複合 資産配分固定型」…目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるもの
・「年 6 回（隔月）」…目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
載があるもの
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・「ファンド・オブ・ファンズ」…「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファンド・
オブ・ファンズ
・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、 一般 社団法人投資信託協会のホームページ（アド
レス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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(2) 【ファンドの沿革】
2006 年 11 月 10 日 信託契約締結、当初設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
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収益分配金（注 1 ）、償還金など↑↓お申込金（※ 5 ）
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約（※ 1 ）に基づき、次の業務を行ないま
す。
①受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓※ 1 収益分配金、償還金など↑↓お申込金（※ 5 ）
当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信
託契約」といいます｡）（※ 2 ）の委託者であり、
次の業務を行ないます。
大和アセットマネジ
①受益権の募集・発行
委託会社
メント株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※ 2
損益↑↓信託金（※ 5 ）
信託契約（※ 2 ）の受託者であり、次の業務を行
ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社
三井住友信託銀行
日本カストディ銀行に委託することができます。
株式会社
また、外国における資産の保管は、その業務を行
受託会社
再信託受託会社：
なうに充分な能力を有すると認められる外国の金
株式会社日本カスト
融機関が行なう場合があります。
ディ銀行
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
投資対象ファンドの受益証券 など
（ ダイワ北米好配当株マザーファンド、ダイワ欧州好配当株マザーファ
ンド における 外貨建資産の運用にあたっては、それぞれ コーヘン＆ス
投資対象
ティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク、アムンディ・アイル
ランド・リミテッド（ 投資顧問会社）（注 2 ）に運用の指図にかかる権
限を委託します。）
（注 1 ）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
（注 2 ） 投資顧問会社は、委託会社との間の運用委託契約（※ 3 ）に基づき、委託会社から 権限の委託を
受けて、各 マザー ファンドにおける外貨建資産の運用の指図を行ないます（※ 4 ）。
※ 1 ： 受益権 の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※ 2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
※ 3 ：運用指図権限委託の内容およびこれにかかる事務の内容、投資顧問会社が受ける報酬等が定めら
れています。
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※ 4 ：投資顧問会社が法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜし
めた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変
更することができます。
※ 5 ： 販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
＜委託会社等の概況（ 2020 年 11 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
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名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
２ 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
下記の各ファンド（ 1. から 6. までに掲げるファンドを、以下総称して「マザーファンド」といいま
す。）の受益証券を主要投資対象とします。
1 ．ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券
2 ．ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券
3 ．ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券
4 ．ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券
5 ．ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券
6 ．ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドの受益証券
7 ． ケイマン 籍の外国投資信託「 Daiwa“RICI”Fund 」（以下「ダイワ“ RICI ”ファンド」といいま
す。）の受益証券（米ドル建）
② 投資態度
イ．主として複数の投資信託証券を通じて、内外の公社債、内外の株式およびコモディティ（商品先
物取引等）に投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ない
ます。
ロ． 各投資信託証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ないます。ただ
し、市場規模等によっては、組入比率を変更することがあります。
ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券 …………………信託財産の純資産総額の 5 ％
ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券………信託財産の純資産総額の 35 ％
ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券 …………信託財産の純資産総額の 20 ％
ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券…………信託財産の純資産総額の 6.6 ％
ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券…………信託財産の純資産総額の 6.6 ％
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドの受益証券
…………信託財産の純資産総額の 6.6 ％
ダイワ“ RICI ”ファンドの受益証券…………………………信託財産の純資産総額の 20 ％
ハ．保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。また、追加設定または解約の影響により一時的に、標準組入比率から乖離すること
やファンドの純資産総額以上に投資信託証券の組入比率が高まることがあります。
＜投資先ファンドについて＞
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投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
投資先ファンドの名称 ダイワ“ RICI ”ファンド
信託財産の純資産総額の 50 ％以上を米ドル建て公社債等に投資す
るとともに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資す
選定の方針
ることで、ロジャーズ国際コモディティ指数（ “RICI” ）に連動
する投資成果をめざすファンドであること。
くわしくは「１ ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格＜ファンドの特色＞」をご参照
下さい。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形
ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式
会社を受託者として締結された次の 1. から 6. までに掲げる親投資信託（以下総称して「マザーファン
ド」といいます。）の受益証券、次の 7. に掲げる外国投資信託の受益証券、ならびに次の 8. から 11.
までに掲げる有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券
2 ．ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券
3 ．ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券
4 ．ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券
5 ．ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券
6 ．ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドの受益証券
7 ． ダイワ“ RICI ”ファンドの受益証券
8 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
9 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 8. の証券または証書の性質を有するもの
10 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
11. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
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4. 手形割引市場において売買される手形
＜投資先ファンドについて＞
ファンドの純資産総額の 10 ％を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は、次のとおりで
す。
投資先ファンドの名
ダイワ“ RICI ”ファンド
称
投資成果がロジャーズ国際コモディティ指数（ “RICI” ）に連動すること
運用の基本方針
をめざします。
信託財産の純資産総額の 50 ％以上を米ドル建て公社債等に投資するととも
主要な投資対象
に、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資します。
管理会社：ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド
委託会社の名称 （ケイマン）
運用会社：ダイワ・アセット・マネジメント（シンガポール）リミテッド
くわしくは「１ ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格＜ファンドの特色＞」をご参照
下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
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ロ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （ Chief Investment Officer ）（ 3 名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ . インベストメント・オフィサー（ 0 ～ 5 名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ．運用部長（各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ . 運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
内部管理関連部門の人員は 25 ～ 35 名程度です。
イ．運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ロ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ハ．経営会議
法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
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※海外（北米）株式および海外（欧州）株式部分にかかる運用体制について
（マザーファンドにかかるものを含みます。）
イ．ファンド運営上の諸方針の決定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。なお、
「 ダイワ北米好配当株マザーファンド」および「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」 では、投資
顧問会社に外貨建資産の運用の指図にかかる権限を委託します。このため、当該投資顧問会社と委
託会社の間で締結する運用委託契約に基づく投資ガイドラインに、このファンド運営上の諸方針が
反映されます。
ロ．運用の実行
投資顧問会社は、投資ガイドラインに基づき、投資戦略の立案、ポートフォリオ構築を行ない、
取引を実行します。
ハ．モニタリング
委託会社は、投資顧問会社との間で取引の内容、運用経過の報告等を受け、資金動向等について
必要な連絡を取るとともに、運用の状況、投資ガイドラインの遵守状況等をモニタリングします。
また、定期的なアンケートの実施およびコンプライアンスレポートの徴求により、運用体制、管
理体制、コンプライアンス体制等についての報告を受けています。さらに、現地訪問による調査も
行なっています。
ニ．リスク管理、運用評価、コンプライアンス
（前④に同じ。）
※ 上記の運用体制は 2020 年 11 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
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① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、配当等収益等を中心に継続的な分配を行なうことをめざします。ただし、分配対象額
が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。なお、 5 月と 11 月の計算期末については、収
益分配前の基準価額（ 1 万口当たり。以下「収益分配方針」において同じ。）が 10,000 円を超えてい
る場合、付加分配額を上記継続分配相当額に加えて、以下の金額の範囲内で分配する場合がありま
す。なお、第 1 計算期末には、収益の分配は行ないません。
・収益分配前の基準価額が 12,000 円未満の場合… 500 円を上限とします。
・収益分配前の基準価額が 12,000 円以上の場合… 1,000 円を上限とします。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① 株式（信託約款）
株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券への投資制限（信託約款）
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の投資信託証券 （信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の
100 分の 50 を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ．前イ．にかかわらず、委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券で、その約款また
は規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められているものの時価総額
が、信託財産の純資産総額の 100 分の 50 を超える投資の指図をすることができるものとします。
④ 外貨建資産（信託約款）
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑤ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑥ 外国為替予約取引（信託約款）
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
ことができます。
⑦ 信用リスク集中回避（信託約款）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑧ 資金の借入れ（信託約款）
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イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル 市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
くは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 ％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
＜参考＞投資対象ファンドについて
※下記以外の項目（｢ 基本方針」、「投資態度」、「運用管理費用（信託報酬）」等）については、
「１ ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 ＜ファンドの特色＞」をご参照下さい。
1 ．ダイワ日本国債マザーファンド
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限りま
す。
主な投資制限
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 ％以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 ％以下としま
す。
③ 外貨建資産への投資は、行ないません。
信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行な
収益分配方針
いません。
販売手数料 ありません。
信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを
償還条項 得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信
託を終了させることができます。
2 ．ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限りま
す。
主な投資制限
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 ％以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 ％以下としま
す。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行な
収益分配方針
いません。
販売手数料 ありません。
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信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを
償還条項 得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信
託を終了させることができます。
3 ．ダイワ好配当日本株マザーファンド
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
主な投資制限
② 外貨建資産への直接投資は、行ないません。
信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行な
収益分配方針
いません。
販売手数料 ありません。
信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを
償還条項 得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信
託を終了させることができます。
4 ．ダイワ北米好配当株マザーファンド
5 ．ダイワ欧州好配当株マザーファンド
6 ．ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
主な投資制限
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
＜ダイワ北米好配当株マザーファンド＞
① 委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する
権限を次の者に委託します。
コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
New York, New York, USA
② 前①の規定にかかわらず、前①により委託を受けた者が、法律に違反した
場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等
において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の
内容を変更することができます。
運用指図
権限の委託
＜ダイワ欧州好配当株マザーファンド＞
① 委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する
権限を次の者に委託します。
アムンディ・アイルランド・リミテッド
1 ジョージズ・キー・プラザ、ジョージズ・キー、ダブリン 2 、アイルラン
ド
②（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
＜ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド＞
該当事項はありません。
信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行な
収益分配方針
いません。
販売手数料 ありません。
信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを
償還条項 得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信
託を終了させることができます。
7 ．ダイワ“ RICI ”ファンド
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※ 「１ ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 ＜ファンドの特色＞」をご参照下さ
い。
３ 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として 内外の株式、内外の公社債およびコモディ
ティ（商品先物取引等）に投資します ので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保
証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財
産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② 公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
ことがあります。
③ 商品先物取引等による運用に伴うリスク
商品先物等の取引価格は、様々な要因（商品の需給関係の変化、天候、農業生産、貿易動向、為替
レート、金利の変動、政治的・経済的事由および政策、疾病、伝染病、技術発展等）に基づき変動し
ます（個々の品目により具体的な変動要因は異なります。）。
当ファンドでは、投資するファンドを通じて商品先物取引等による運用を行ないますので、基準価
額は、商品先物ポートフォリオの構成品目の値動きの影響を受けます。
当ファンドの基準価額は、商品先物市場の変動の影響を受け、投資元本を下回ることがあります。
その他、基準価額に影響を与える要因として、次のものが考えられます。
・商品先物は、米ドル、カナダ・ドル、豪ドルなど各国の通貨建てで取引されるため、為替変動によ
る影響を受けます。
・商品市場は、市場の流動性の不足、投機家の参入および政府の規制・介入等の様々な要因により、
一時的に偏向するかその他の混乱を生じることがあります。
・各々の商品先物の上場市場が定める値幅制限（ 1 営業日に発生する先物契約の変動額を制限する規
則）などの規制・規則によって、不利な価格での契約の清算を迫られる可能性があります。
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・当ファンドによる建玉が市場の一定割合を超えた場合に、取引所による建玉規制が行なわれ、指数
の構成どおりに組入れができなくなる可能性があります。
・値段の低い期近の先物を値段の高い期先の先物に買換える場合、マイナスの影響を及ぼす可能性が
あります。
④ 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドにおいては、 保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
ヘッジは行ないません。 そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レートの変動の影
響を直接受けます。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
⑤ その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性が制限される場合
通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
金融商品取引所（金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条
第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。）等における
取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の申込みの受付けを中
止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に
行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場
合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして
取扱います。
◎基準価額適用日および解約代金の受渡日について原則として下記のようになります。
・当ファンドの追加設定または解約申込みに対する基準価額の適用日は申込日の翌々営業日です。
・解約申込時の解約代金の受渡日は申込日から起算して 6 営業日目以降です。
・当ファンドの基準価額は、組入れている投資信託証券の基準価額をもって毎営業日計算されます。
・当ファンドの基準価額に用いる投資信託証券の基準価額は、国内資産のマザーファンドについては当
日の国内マーケットが反映された当日の基準価額、外国資産のマザーファンドについては前営業日の
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海外マーケットが反映された当日の基準価額です。また「ダイワ“ RICI ”ファンド」に関しては、
前々営業日の海外マーケットが反映された前営業日の基準価額です。ただし、「ダイワ“ RICI ”ファ
ン ド」のファンド営業日は東京証券取引所およびロンドン、ニューヨークの銀行のいずれもが営業日
の日であり、いずれかの市場が休業日の場合、基準価額は算出されません。そのため、前営業日が休
業日の場合、その直近のファンド営業日の基準価額を用いることとなります。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
シー・プラン）を定めています。
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４ 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 販売 会社 におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、 2.2 ％（税抜 2.0 ％） となっています。 具
体的な手数料の料率等 については、 販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
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② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ ｢分配金再投資コース｣の収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で
す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 1.485 ％（税抜 1.35 ％）
を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産
中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.65 ％ 年率 0.65 ％ 年率 0.05 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 委託会社は、「ダイワ北米好配当株 マ ザーファンド」および「ダイワ欧州好配当株 マ ザーファン
ド」の各投資顧問会社が受ける報酬を支払うものとし、その額は当該各マザーファンドの日々の純資
産総額にそれぞれ年 率 0.5 ％を乗じて得た額とします。報酬の支払いは、毎年 3 月 15 日および 9 月 15 日
または信託終了のときに行なうものとします。
⑥ 投資対象ファンドの信託報酬等については、「１ ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本
的性格 ＜ファンドの特色＞」をご参照下さい。 なお、当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの
信託報酬を加えた、投資者が実質的に負担する信託報酬率は、年率 1.685 ％（税込） 程度です（当
ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況により変動します。）。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
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(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（台湾株式等への投資にかかる会計事務所
等への支払金等を含むものとします。）、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる
監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中
から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
します。
（※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
＜投資対象ファンドより支弁する手数料等＞
各ファンドの投資対象等に応じて、 信託財産に関する租税、 有価証券売買時の売買委託手数料、先物
取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。その他、マ
ザーファンドを除く投資対象ファンドからは監査報酬を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 ％（所得
税 15 ％および地方税 5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択す
ることもできます。 ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所
得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5 ％）となりま
す。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を
含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20 ％（所得税 15 ％および地方税 5 ％）
の税率により、申告分離課税が適用されます。 ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％
の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％
および地方税 5 ％）となります。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年
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間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
り ます。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。満 20
歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した公募
株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります（他の口座で生じた
配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。また、 20 歳未満の方を対象とした非課税制度
「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、毎年、年間 80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります（他の口座で生じた配当所得や譲
渡所得との損益通算はできません。）。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
よび償還時の個別元本超過額については 配当所得として課税され、 15 ％（所得税 15 ％）の税率で源泉
※
徴収 され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上
課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。 ただ
し、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、 税率は
15.315 ％（所得税 15 ％および復興特別所得税 0.315 ％）となり ます。 なお、益金不算入制度の適用は
ありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
＜注 1 ＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
合がありますの で、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
＜注 2 ＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
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には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻
金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（※）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
（※）上記は、 2020 年 11 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
（※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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ます。
５ 【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
投資信託受益証券 205,764,211 20.81
内 ケイマン諸島 205,764,211 20.81
親投資信託受益証券 775,708,877 78.43
内 日本 775,708,877 78.43
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 7,514,874 0.76
純資産総額
988,987,962 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.8153 1.8213
ダイワ・外債ソブリン・マザーファン
186,763,067 34.39
1 日本 信託受
ド
339,030,995 340,151,573
益証券
投資信
5,165.93 5,591.98
ケイマン
DAIWA RICI FUND 36,796.29 20.81
2 託受益
諸島
190,087,047 205,764,211
証券
親投資
2.6782 2.7250
ダイワ好配当日本株マザーファン
71,085,599 19.59
3 日本 信託受
ド
190,381,453 193,708,257
益証券
親投資
2.2665 2.3580
ダイワ・アジア・オセアニア好配当
28,032,460 6.68
4 日本 信託受
株マザーファンド
63,535,572 66,100,540
益証券
親投資
3.1944 3.2179
ダイワ北米好配当株マザーファン
20,347,851 6.62
5 日本 信託受
ド
64,999,176 65,477,349
益証券
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親投資
1.6318 1.6857
ダイワ欧州好配当株マザーファン
38,579,037 6.58
6 日本 信託受
ド
62,953,286 65,032,682
益証券
親投資
1.2615 1.2625
35,832,457 4.57
7 ダイワ日本国債マザーファンド 日本 信託受
45,202,644 45,238,476
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資信託受益証券 20.81%
親投資信託受益証券 78.43%
合計 99.24%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 9 特定期間末
3,889,290,717 3,918,103,898 0.6749 0.6799
(2011 年 5 月 10 日 )
第 10 特定期間末
3,174,422,389 3,200,542,950 0.6076 0.6126
(2011 年 11 月 10 日 )
第 11 特定期間末
2,942,283,607 2,958,746,313 0.6255 0.6290
(2012 年 5 月 10 日 )
第 12 特定期間末
2,755,197,492 2,770,826,230 0.6170 0.6205
(2012 年 11 月 12 日 )
第 13 特定期間末
3,372,265,613 3,386,433,677 0.8331 0.8366
(2013 年 5 月 10 日 )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 14 特定期間末
2,826,036,326 2,838,532,137 0.7916 0.7951
(2013 年 11 月 11 日 )
第 15 特定期間末
2,615,870,672 2,626,894,130 0.8306 0.8341
(2014 年 5 月 12 日 )
第 16 特定期間末
2,438,285,558 2,445,128,906 0.8908 0.8933
(2014 年 11 月 10 日 )
第 17 特定期間末
2,106,332,670 2,112,162,760 0.9032 0.9057
(2015 年 5 月 11 日 )
第 18 特定期間末
1,853,001,272 1,856,294,425 0.8440 0.8455
(2015 年 11 月 10 日 )
第 19 特定期間末
1,618,028,115 1,621,254,105 0.7523 0.7538
(2016 年 5 月 10 日 )
第 20 特定期間末
1,561,397,528 1,563,530,863 0.7319 0.7329
(2016 年 11 月 10 日 )
第 21 特定期間末
1,576,785,224 1,578,754,950 0.8005 0.8015
(2017 年 5 月 10 日 )
第 22 特定期間末
1,515,682,218 1,517,446,577 0.8591 0.8601
(2017 年 11 月 10 日 )
第 23 特定期間末
1,392,998,583 1,394,652,872 0.8421 0.8431
(2018 年 5 月 10 日 )
第 24 特定期間末
1,258,210,178 1,259,756,691 0.8136 0.8146
(2018 年 11 月 12 日 )
第 25 特定期間末
1,160,207,954 1,161,695,550 0.7799 0.7809
(2019 年 5 月 10 日 )
第 26 特定期間末
1,141,101,845 1,142,522,000 0.8035 0.8045
(2019 年 11 月 11 日 )
2019 年 11 月末日 1,119,886,690 － 0.8052 －
12 月末日 1,119,129,393 － 0.8226 －
2020 年 1 月末日 1,073,806,558 － 0.8016 －
2 月末日 1,023,281,702 － 0.7699 －
3 月末日 913,152,090 － 0.6905 －
4 月末日 908,948,910 － 0.6867 －
第 27 特定期間末
917,677,333 918,998,336 0.6947 0.6957
(2020 年 5 月 11 日 )
5 月末日 952,964,236 － 0.7216 －
6 月末日 973,446,360 － 0.7373 －
7 月末日 984,933,025 － 0.7481 －
8 月末日 1,017,067,259 － 0.7767 －
9 月末日 992,450,604 － 0.7630 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10 月末日 959,809,696 － 0.7473 －
第 28 特定期間末
990,117,394 991,395,428 0.7747 0.7757
(2020 年 11 月 10 日 )
11 月末日 988,987,962 － 0.7926 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 9 特定期間 0.0150
第 10 特定期間 0.0150
第 11 特定期間 0.0105
第 12 特定期間 0.0105
第 13 特定期間 0.0105
第 14 特定期間 0.0105
第 15 特定期間 0.0105
第 16 特定期間 0.0095
第 17 特定期間 0.0075
第 18 特定期間 0.0065
第 19 特定期間 0.0045
第 20 特定期間 0.0040
第 21 特定期間 0.0030
第 22 特定期間 0.0030
第 23 特定期間 0.0030
第 24 特定期間 0.0030
第 25 特定期間 0.0030
第 26 特定期間 0.0030
第 27 特定期間 0.0030
第 28 特定期間 0.0030
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 9 特定期間 4.8
第 10 特定期間 △ 7.7
第 11 特定期間 4.7
第 12 特定期間 0.3
第 13 特定期間 36.7
第 14 特定期間 △ 3.7
第 15 特定期間 6.3
第 16 特定期間 8.4
第 17 特定期間 2.2
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 18 特定期間 △ 5.8
第 19 特定期間 △ 10.3
第 20 特定期間 △ 2.2
第 21 特定期間 9.8
第 22 特定期間 7.7
第 23 特定期間 △ 1.6
第 24 特定期間 △ 3.0
第 25 特定期間 △ 3.8
第 26 特定期間 3.4
第 27 特定期間 △ 13.2
第 28 特定期間 11.9
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 9 特定期間 173,219,903 551,547,101
第 10 特定期間 141,153,168 679,677,189
第 11 特定期間 103,970,374 624,452,296
第 12 特定期間 84,393,551 322,670,026
第 13 特定期間 80,023,659 497,359,212
第 14 特定期間 60,242,422 538,029,012
第 15 特定期間 48,791,311 469,463,422
第 16 特定期間 42,853,299 455,073,722
第 17 特定期間 33,393,329 438,696,400
第 18 特定期間 29,536,461 166,137,284
第 19 特定期間 35,191,350 79,966,689
第 20 特定期間 31,240,696 48,565,438
第 21 特定期間 25,904,022 189,512,877
第 22 特定期間 23,628,613 228,995,410
第 23 特定期間 22,527,421 132,597,227
第 24 特定期間 23,044,261 130,820,279
第 25 特定期間 25,409,697 84,327,166
第 26 特定期間 28,046,001 95,487,123
第 27 特定期間 19,781,667 118,933,847
第 28 特定期間 19,227,544 62,196,116
（参考）マザーファンド
ダイワ日本国債マザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 投資状況 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
185,214,194,420 99.35
国債証券
内 日本 185,214,194,420 99.35
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,211,879,626 0.65
純資産総額
186,426,074,046 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
102.14 100.14 2.500000
国債証
４８ ２０年国債 12,701,000,000 6.82
1 日本
券
12,973,683,400 12,719,289,440 2020/12/21
104.36 102.43 2.200000
国債証
５４ ２０年国債 11,987,000,000 6.59
2 日本
券
12,510,352,420 12,279,243,060 2021/12/20
116.44 113.39 2.300000
国債証
８８ ２０年国債 6,060,000,000 3.69
3 日本
券
7,056,627,600 6,871,797,600 2026/06/20
120.77 120.51 2.200000
国債証
１１６ ２０年国債 5,600,000,000 3.62
4 日本
券
6,763,288,000 6,748,728,000 2030/03/20
119.16 115.82 2.300000
国債証
９５ ２０年国債 5,805,000,000 3.61
5 日本
券
6,917,617,500 6,723,641,250 2027/06/20
133.30 133.06 2.500000
国債証
２０ ３０年国債 5,000,000,000 3.57
6 日本
券
6,665,000,000 6,653,350,000 2035/09/20
127.39 125.43 2.400000
国債証
６ ３０年国債 5,250,000,000 3.53
7 日本
券
6,688,272,000 6,585,232,500 2031/11/20
110.88 109.61 2.100000
国債証
７５ ２０年国債 5,874,000,000 3.45
8 日本
券
6,513,650,000 6,438,843,840 2025/03/20
126.69 124.72 2.100000
国債証
１２ ３０年国債 5,100,000,000 3.41
9 日本
券
6,461,190,000 6,361,179,000 2033/09/20
121.60 118.25 2.400000
国債証
１０１ ２０年国債 5,360,000,000 3.40
10 日本
券
6,517,760,000 6,338,200,000 2028/03/20
112.53 110.13 2.100000
国債証
８０ ２０年国債 5,673,000,000 3.35
11 日本
券
6,383,826,900 6,247,788,360 2025/06/20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
133.98 131.51 2.500000
国債証
１６ ３０年国債 4,700,000,000 3.32
12 日本
券
6,297,060,000 6,181,017,000 2034/09/20
119.53 118.66 1.700000
国債証
１４０ ２０年国債 5,200,000,000 3.31
13 日本
券
6,215,612,000 6,170,528,000 2032/09/20
108.83 107.73 2.200000
国債証
６８ ２０年国債 5,725,000,000 3.31
14 日本
券
6,230,628,000 6,167,886,000 2024/03/20
133.49 131.03 2.500000
国債証
１５ ３０年国債 4,700,000,000 3.30
15 日本
券
6,274,453,000 6,158,645,000 2034/06/20
118.68 117.91 2.100000
国債証
１１０ ２０年国債 5,200,000,000 3.29
16 日本
券
6,171,464,000 6,131,632,000 2029/03/20
127.40 124.86 2.800000
国債証
１ ３０年国債 4,850,000,000 3.25
17 日本
券
6,179,236,000 6,056,049,500 2029/09/20
111.00 109.02 2.400000
国債証
７０ ２０年国債 5,438,000,000 3.18
18 日本
券
6,036,367,900 5,928,725,120 2024/06/20
115.47 113.94 2.100000
国債証
９４ ２０年国債 5,200,000,000 3.18
19 日本
券
6,004,808,000 5,925,088,000 2027/03/20
120.88 120.04 1.800000
国債証
８ ３０年国債 4,800,000,000 3.09
20 日本
券
5,802,240,000 5,762,208,000 2032/11/22
130.31 129.78 2.300000
国債証
１９ ３０年国債 4,400,000,000 3.06
21 日本
券
5,733,816,000 5,710,496,000 2035/06/20
115.73 112.78 2.300000
国債証
８６ ２０年国債 5,000,000,000 3.02
22 日本
券
5,786,950,000 5,639,200,000 2026/03/20
119.51 119.38 1.700000
国債証
１４５ ２０年国債 4,600,000,000 2.95
23 日本
券
5,497,506,000 5,491,848,000 2033/06/20
118.76 118.67 1.800000
国債証
１３０ ２０年国債 4,500,000,000 2.86
24 日本
券
5,344,560,000 5,340,375,000 2031/09/20
130.94 128.52 2.900000
国債証
４ ３０年国債 3,800,000,000 2.62
25 日本
券
4,976,008,000 4,884,064,000 2030/11/20
104.59 103.76 1.700000
国債証
５９ ２０年国債 4,295,000,000 2.39
26 日本
券
4,492,274,500 4,456,706,750 2022/12/20
107.57 105.72 1.900000
国債証
６４ ２０年国債 4,200,000,000 2.38
27 日本
券
4,517,968,000 4,440,450,000 2023/09/20
122.08 118.79 2.400000
国債証
１０２ ２０年国債 3,000,000,000 1.91
28 日本
券
3,662,400,000 3,563,820,000 2028/06/20
105.79 104.95 1.800000
国債証
６３ ２０年国債 3,000,000,000 1.69
29 日本
券
3,173,880,000 3,148,560,000 2023/06/20
119.38 117.76 2.200000
国債証
１０６ ２０年国債 2,000,000,000 1.26
30 日本
券
2,387,720,000 2,355,260,000 2028/09/20
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 99.35%
合計 99.35%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
20,076,676,315 93.81
国債証券
内 ユーロ 5,186,157,136 24.23
内 ノルウェー 304,543,546 1.42
内 スウェーデン 362,881,411 1.70
内 デンマーク 719,393,907 3.36
内 イギリス 2,618,611,071 12.24
内 ポーランド 1,500,735,907 7.01
内 カナダ 1,959,951,124 9.16
内 アメリカ 5,022,046,326 23.46
内 オーストラリア 2,402,355,887 11.22
1,000,313,685 4.67
特殊債券
内 カナダ 1,000,313,685 4.67
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 325,382,954 1.52
純資産総額
21,402,372,954 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引（買建） 2,336,097,000 10.92
内 日本 2,336,097,000 10.92
為替予約取引（売建） 2,364,717,659 △ 11.05
内 日本 2,364,717,659 △ 11.05
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
AUSTRALIAN
141.63 140.07 4.500000
オースト 国債
19,000,000 9.56
1 GOVERNMENT
ラリア 証券
2,069,712,704 2,046,916,580 2033/04/21
BOND
United States Treasury 120.96 121.14 2.500000
国債
11,791,400 6.93
2 アメリカ
証券
Note/Bond 1,481,770,337 1,484,073,353 2046/02/15
SPANISH
112.45 112.81 1.950000
国債
10,300,000 6.75
3 GOVERNMENT ユーロ
証券
1,440,651,126 1,445,263,136 2026/04/30
BOND
SPANISH
111.14 111.81 1.400000
国債
9,536,000 6.20
4 GOVERNMENT ユーロ
証券
1,318,312,734 1,326,223,939 2028/04/30
BOND
CANADIAN
106.21 105.67 1.500000
国債
14,367,000 5.67
5 GOVERNMENT カナダ
証券
1,220,075,674 1,213,781,117 2026/06/01
BOND
122.32 121.50 5.000000
国債
United Kingdom Gilt 7,124,500 5.60
6 イギリス
証券
1,207,439,819 1,199,345,604 2025/03/07
FRENCH
171.73 173.68 3.250000
国債
5,200,000 5.25
7 GOVERNMENT ユーロ
証券
1,110,727,828 1,123,378,766 2045/05/25
BOND
United States Treasury 106.61 106.35 1.625000
国債
8,689,700 4.49
8 アメリカ
証券
Note/Bond 962,509,417 960,108,041 2026/02/15
United States Treasury 107.27 107.00 2.375000
国債
8,000,000 4.16
9 アメリカ
証券
Note/Bond 891,567,357 889,356,578 2024/02/29
United States Treasury 100.71 100.55 1.375000
国債
8,237,900 4.02
10 アメリカ
証券
Note/Bond 861,911,862 860,576,758 2021/04/30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
United States Treasury 109.60 109.21 2.250000
国債
7,296,700 3.87
11 アメリカ
証券
Note/Bond 830,834,942 827,931,595 2025/11/15
Poland Government 112.18 113.03 2.750000
ポーラン 国債
25,000,000 3.66
12
ド 証券
Bond 777,126,950 783,015,325 2028/04/25
Poland Government 101.42 101.20 1.750000
ポーラン 国債
25,593,000 3.35
13
ド 証券
Bond 719,302,057 717,720,581 2021/07/25
108.72 108.32 1.500000
国債
United Kingdom Gilt 4,500,000 3.16
14 イギリス
証券
677,873,193 675,348,120 2026/07/22
CANADA HOUSING 108.35 107.82 2.250000
特殊
7,830,000 3.15
15 カナダ
債券
TRUST 678,324,030 674,981,144 2025/12/15
CANADIAN
108.71 108.34 2.250000
国債
6,511,000 2.64
16 GOVERNMENT カナダ
証券
565,931,181 564,005,129 2025/06/01
BOND
DANISH
112.23 112.01 1.750000
デン 国債
29,000,000 2.54
17 GOVERNMENT
マーク 証券
543,869,894 542,789,259 2025/11/15
BOND
111.94 111.49 1.625000
国債
United Kingdom Gilt 3,200,000 2.31
18 イギリス
証券
496,306,051 494,337,532 2028/10/22
108.67 108.69 1.000000
国債
IRISH TREASURY 3,420,000 2.16
19 ユーロ
証券
462,285,534 462,370,610 2026/05/15
Belgium Government 182.48 184.64 3.750000
国債
1,500,000 1.61
20 ユーロ
証券
Bond 340,467,861 344,492,176 2045/06/22
112.33 112.72 1.100000
国債
IRISH TREASURY 2,387,600 1.56
21 ユーロ
証券
333,591,989 334,753,140 2029/05/15
CANADA HOUSING 108.91 108.51 2.550000
特殊
3,750,000 1.52
22 カナダ
債券
TRUST 326,528,791 325,332,540 2025/03/15
AUSTRALIAN
120.93 120.51 3.250000
オースト 国債
2,900,000 1.26
23 GOVERNMENT
ラリア 証券
269,738,905 268,804,372 2029/04/21
BOND
NORWEGIAN
109.34 108.62 3.000000
ノル 国債
20,000,000 1.19
24 GOVERNMENT
ウェー 証券
257,188,848 255,486,000 2024/03/14
BOND
180.27 180.13 4.250000
国債
United Kingdom Gilt 1,000,000 1.17
25 イギリス
証券
249,764,085 249,579,813 2046/12/07
SWEDISH
107.69 107.56 1.000000
スウェー 国債
14,230,000 0.87
26 GOVERNMENT
デン 証券
187,271,481 187,047,162 2026/11/12
BOND
CANADIAN
151.23 151.89 3.500000
国債
1,500,000 0.85
27 GOVERNMENT カナダ
証券
181,368,573 182,164,875 2045/12/01
BOND
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DANISH
190.69 192.16 4.500000
デン 国債
5,500,000 0.83
28 GOVERNMENT
マーク 証券
175,261,915 176,604,648 2039/11/15
BOND
SWEDISH
105.70 105.56 1.500000
スウェー 国債
13,630,000 0.82
29 GOVERNMENT
デン 証券
176,065,764 175,834,248 2023/11/13
BOND
GERMAN
170.60 173.14 2.500000
国債
695,000 0.70
30 GOVERNMENT ユーロ
証券
147,476,227 149,675,365 2046/08/15
BOND
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 93.81%
特殊債券 4.67%
合計 98.48%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
豪ドル買 / 円売 2020 年 12
26,500,000 2,023,564,539
買建 2,037,585,000 9.52%
為替予約取引 日本
月
ユーロ買 / 円売 2020 年 12
2,400,000 298,702,885
買建 298,512,000 1.39%
月
ユーロ売 / 円買 2020 年 12
510,000 63,450,732
売建 63,433,800 △ 0.30%
月
米ドル売 / 円買 2020 年 12
2,840,731 298,702,885
売建 295,038,342 △ 1.38%
月
カナダ・ドル売 / 円買
25,100,032 2,023,564,539
売建 2,006,245,517 △ 9.37%
2020 年 12 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワ好配当日本株マザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
14,759,872,890 96.60
株式
内 日本 14,759,872,890 96.60
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 520,233,627 3.40
純資産総額
15,280,106,517 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
3,587.00 3,745.00
110,000 2.70
1 武田薬品 日本 株式 医薬品
394,570,000 411,950,000
2,248.00 2,465.00
情報・通
160,900 2.60
2 日本電信電話 日本 株式
信業
361,703,200 396,618,500
6,915.00 6,999.00
輸送用
52,200 2.39
3 トヨタ自動車 日本 株式
機器
360,963,000 365,347,800
4,845.00 5,190.00
69,600 2.36
4 東京海上ＨＤ 日本 株式 保険業
337,212,000 361,224,000
3,631.53 3,966.00
電気機
日 立 88,500 2.30
5 日本 株式
器
321,390,568 350,991,000
420.00 448.50
664,700 1.95
6 三菱 UFJ フィナンシャル G 日本 株式 銀行業
279,174,000 298,117,950
2,744.00 2,982.50
情報・通
95,000 1.85
7 ＫＤＤＩ 日本 株式
信業
260,680,000 283,337,500
29,445.00 35,470.00
電気機
7,800 1.81
8 東京エレクトロン 日本 株式
器
229,671,000 276,666,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,957.00 3,032.00
89,300 1.77
9 三井住友フィナンシャル G 日本 株式 銀行業
264,060,100 270,757,600
5,480.00 7,260.00
電気機
33,900 1.61
10 アドバンテスト 日本 株式
器
185,772,000 246,114,000
3,955.00 4,510.00
49,500 1.46
11 第一工業製薬 日本 株式 化学
195,772,500 223,245,000
2,527.50 2,871.50
輸送用
77,600 1.46
12 本田技研 日本 株式
機器
196,134,000 222,828,400
7,251.00 9,129.00
電気機
24,000 1.43
13 村田製作所 日本 株式
器
174,024,000 219,096,000
3,276.29 3,710.00
電気機
58,000 1.41
14 富士電機 日本 株式
器
190,024,857 215,180,000
4,078.00 4,242.00
50,000 1.39
15 大塚ホールディングス 日本 株式 医薬品
203,900,000 212,100,000
1,823.00 1,780.00
119,000 1.39
16 三井物産 日本 株式 卸売業
216,937,000 211,820,000
1,349.50 1,553.00
その他
135,000 1.37
17 オリックス 日本 株式
金融業
182,182,500 209,655,000
2,649.00 2,758.50
伊 藤 忠 72,700 1.31
18 日本 株式 卸売業
192,582,300 200,542,950
4,809.00 4,929.00
輸送用
39,400 1.27
19 デンソー 日本 株式
機器
189,474,600 194,202,600
1,066.00 991.00
194,700 1.26
20 TOKAI ホールディングス 日本 株式 卸売業
207,550,200 192,947,700
1,151.00 1,275.00
151,200 1.26
21 デクセリアルズ 日本 株式 化学
174,031,200 192,780,000
2,099.00 2,245.00
その他
85,600 1.26
22 プレミアグループ 日本 株式
金融業
179,674,400 192,172,000
1,212.00 1,284.50
情報・通
149,200 1.25
23 ソフトバンク 日本 株式
信業
180,830,400 191,647,400
908.90 957.10
旭 化 成 192,900 1.21
24 日本 株式 化学
175,326,810 184,624,590
証券、商
2,541.00 2,830.00
65,000 1.20
25 SBI ホールディングス 日本 株式 品先物
165,165,000 183,950,000
取引業
12,420.00 14,720.00
電気機
Ｔ Ｄ Ｋ 11,500 1.11
26 日本 株式
器
142,830,000 169,280,000
2,900.50 3,035.00
55,000 1.09
27 ＭＳ＆ＡＤ 日本 株式 保険業
159,527,500 166,925,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
14,285.00 17,135.00
9,300 1.04
28 信越化学 日本 株式 化学
132,850,500 159,355,500
1,006.00 1,019.00
149,200 0.99
29 三洋貿易 日本 株式 卸売業
150,095,200 152,034,800
2,002.50 2,120.00
66,800 0.93
30 日本たばこ産業 日本 株式 食料品
133,767,000 141,616,000
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 96.60%
合計 96.60%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
鉱業 0.29%
建設業 4.14%
食料品 1.48%
繊維製品 1.56%
化学 11.03%
医薬品 4.44%
石油・石炭製品 0.37%
ゴム製品 0.32%
ガラス・土石製品 2.10%
鉄鋼 0.49%
非鉄金属 2.35%
金属製品 2.35%
機械 6.11%
電気機器 11.96%
輸送用機器 5.93%
精密機器 0.57%
その他製品 2.99%
陸運業 0.78%
倉庫・運輸関連業 0.85%
情報・通信業 8.23%
卸売業 9.65%
小売業 0.91%
銀行業 5.21%
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
証券、商品先物取引業 1.20%
保険業 4.41%
その他金融業 2.63%
不動産業 1.43%
サービス業 2.83%
合計 96.60%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ダイワ北米好配当株マザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
2,477,482,011 81.06
株式
内 カナダ 16,595,582 0.54
内 アメリカ 2,460,886,429 80.51
ハイブリッド優先証券 477,088,646 15.61
内 アメリカ 477,088,646 15.61
24,192,363 0.79
投資証券
内 アメリカ 24,192,363 0.79
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 77,700,307 2.54
純資産総額
3,056,463,327 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
22,945.14 22,360.24
アメリ 情報技
MICROSOFT CORP 5,832 4.27
1 株式
カ 術
133,816,088 130,404,947
3,270.97 2,775.94
アメリ 公益事
FIRSTENERGY CORP 42,568 3.87
2 株式
カ 業
139,239,974 118,166,248
一般消
349,455.83 331,963.87
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 285 3.10
3 株式
カ サービ
99,594,912 94,609,704
ス
10,415.18 12,593.54
アメリ
JPMORGAN CHASE & CO 6,675 2.75
4 株式 金融
カ
69,521,344 84,061,918
21,006.55 21,920.79
アメリ 情報技
VISA INC-CLASS A SHARES 3,730 2.68
5 株式
カ 術
78,354,461 81,764,547
34,793.79 35,225.98
アメリ 情報技
MASTERCARD INC - A 2,228 2.57
6 株式
カ 術
77,520,700 78,483,489
12,590.42 12,112.53
アメリ 情報技
APPLE INC 6,412 2.54
7 株式
カ 術
80,729,831 77,665,575
コミュニ
VERIZON
6,070.29 6,293.65
アメリ ケーショ
11,570 2.38
8 株式
COMMUNICATIONS INC カ ン・サー
70,233,287 72,817,602
ビス
ZEBRA TECHNOLOGIES
29,584.75 39,166.53
アメリ 情報技
1,724 2.21
9 株式
CORP-CL A カ 術
51,004,118 67,523,098
7,808.37 7,805.25
アメリ 公益事
NEXTERA ENERGY INC 8,584 2.19
10 株式
カ 業
67,027,069 67,000,315
15,386.10 14,960.16
アメリ ヘルス
JOHNSON & JOHNSON 3,917 1.92
11 株式
カ ケア
60,267,389 58,598,947
5,363.84 6,672.85
アメリ 情報技
MICRON TECHNOLOGY INC 8,576 1.87
12 株式
カ 術
46,000,298 57,226,402
2,453.88 3,011.77
アメリ
BANK OF AMERICA CORP 18,832 1.86
13 株式 金融
カ
46,211,502 56,717,673
39,509.36 41,031.35
アメリ 情報技
BROADCOM INC 1,289 1.73
14 株式
カ 術
50,927,574 52,889,417
49,433.14 49,558.64
アメリ 情報技
ADOBE INC 1,002 1.62
15 株式
カ 術
49,532,047 49,657,764
30,371.20 32,496.79
アメリ ヘルス
ANTHEM INC 1,475 1.57
16 株式
カ ケア
44,797,524 47,932,768
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資本
UNITED PARCEL SERVICE-
18,116.33 17,545.98
アメリ
2,291 1.32
17 株式 財・サー
CL B カ
41,504,531 40,197,845
ビス
PNC FINANCIAL SERVICES 11,399.22 14,522.78
アメリ
2,741 1.30
18 株式 金融
カ
GROUP 31,245,370 39,806,948
11,174.40 11,904.75
アメリ ヘルス
MEDTRONIC PLC 3,337 1.30
19 株式
カ ケア
37,289,001 39,726,168
INTERCONTINENTAL
10,628.98 10,907.41
アメリ
3,605 1.29
20 株式 金融
EXCHANGE IN カ
38,317,494 39,321,217
RENEWABLE ENERGY
5,922.76 6,427.67
アメリ エネル
6,105 1.28
21 株式
GROUP INC カ ギー
36,159,005 39,240,952
THERMO FISHER
48,517.66 47,103.72
アメリ ヘルス
798 1.23
22 株式
SCIENTIFIC INC カ ケア
38,717,100 37,588,773
資本
11,903.71 12,382.64
アメリ
WASTE MANAGEMENT INC 2,982 1.21
23 株式 財・サー
カ
35,496,882 36,925,060
ビス
5,262.02 6,632.33
アメリ
MORGAN STANLEY 5,513 1.20
24 株式 金融
カ
29,009,563 36,564,077
GOLDMAN SACHS GROUP 21,944.68 24,455.70
アメリ
1,487 1.19
25 株式 金融
カ
INC 32,631,746 36,365,635
資本
11,239.85 12,664.19
アメリ
EATON CORP PLC 2,671 1.11
26 株式 財・サー
カ
30,021,664 33,826,054
ビス
3,625.44 3,867.82
アメリ ヘルス
PFIZER INC 8,571 1.08
27 株式
カ ケア
31,074,349 33,151,126
一般消
3,290.19 4,681.28
アメリ 費財・
GENERAL MOTORS CO 6,924 1.06
28 株式
カ サービ
22,781,319 32,413,206
ス
一般消
23,647.44 22,682.30
アメリ 費財・
MCDONALD'S CORP 1,423 1.06
29 株式
カ サービ
33,650,310 32,276,918
ス
資本
22,580.49 25,216.18
アメリ
NORFOLK SOUTHERN CORP 1,261 1.04
30 株式 財・サー
カ
28,474,000 31,797,604
ビス
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式 81.06%
ハイブリッド優先証券 15.61%
投資証券 0.79%
合計 97.46%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 3.22%
素材 1.61%
資本財・サービス 8.84%
一般消費財・サービス 6.93%
生活必需品 3.73%
ヘルスケア 10.96%
金融 10.60%
情報技術 22.63%
コミュニケーション・サービス 6.48%
公益事業 6.06%
合計 81.06%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ダイワ欧州好配当株マザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
1,204,274,550 95.94
株式
内 スウェーデン 6,233,754 0.50
内 イギリス 229,688,879 18.30
内 オランダ 127,411,665 10.15
内 フランス 244,273,011 19.46
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 ドイツ 233,185,121 18.58
内 スイス 236,058,145 18.81
内 スペイン 26,143,395 2.08
内 イタリア 89,049,142 7.09
内 フィンランド 12,231,438 0.97
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 50,937,044 4.06
純資産総額
1,255,211,594 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
12,483.44 11,761.43
生活必
NESTLE SA-REG 5,578 5.23
1 スイス 株式
需品
69,632,643 65,605,262
資本財・
13,868.37 14,608.43
フラン
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,443 5.17
2 株式 サービ
ス
61,617,168 64,905,259
ス
961.45 1,057.47
公益事
ENEL SPA 48,153 4.06
3 イタリア 株式
業
46,297,058 50,920,774
ROCHE HOLDING AG- 36,738.66 34,778.42
ヘルス
1,313 3.64
4 スイス 株式
ケア
GENUSSCHEIN 48,237,865 45,664,072
463,903.95 418,835.71
108 3.60
5 GIVAUDAN-REG スイス 株式 素材
50,101,627 45,234,257
5,121.34 5,376.94
オラン ヘルス
KONINKLIJKE PHILIPS NV 7,785 3.33
6 株式
ダ ケア
39,869,682 41,859,536
10,832.25 10,598.41
フラン ヘルス
3,893 3.29
7 SANOFI 株式
ス ケア
42,169,966 41,259,648
9,184.95 9,319.46
ヘルス
NOVARTIS AG-REG 4,389 3.26
8 スイス 株式
ケア
40,312,760 40,903,146
コミュニ
DEUTSCHE TELEKOM AG- 1,800.40 1,884.97
ケーショ
21,145 3.18
9 ドイツ 株式
ン・サー
REG 38,069,468 39,857,878
ビス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資本財・
13,980.31 14,015.13
SIEMENS AG-REG 2,800 3.13
10 ドイツ 株式 サービ
39,144,874 39,242,388
ス
ZURICH INSURANCE GROUP 36,146.56 42,803.33
903 3.08
11 スイス 株式 金融
AG 32,640,351 38,651,408
18,296.29 17,040.06
オラン
KONINKLIJKE DSM NV 2,261 3.07
12 株式 素材
ダ
41,367,930 38,527,576
MUENCHENER RUECKVER 26,667.07 29,328.80
1,239 2.90
13 ドイツ 株式 金融
AG-REG 33,040,502 36,338,388
資本財・
5,217.74 5,047.34
DEUTSCHE POST AG-REG 6,823 2.74
14 ドイツ 株式 サービ
35,600,647 34,438,004
ス
1,975.16 1,916.97
ヘルス
GLAXOSMITHKLINE PLC 15,900 2.43
15 イギリス 株式
ケア
31,405,184 30,479,947
1,978.38 2,454.26
フラン
AXA SA 12,126 2.37
16 株式 金融
ス
23,989,936 29,760,431
3,628.16 4,689.12
フラン エネル
TOTAL SE 6,299 2.35
17 株式
ス ギー
22,853,809 29,536,805
一般消
11,627.04 13,464.13
フラン 費財・
MICHELIN (CGDE) 2,155 2.31
18 株式
ス サービ
25,056,276 29,015,211
ス
20,773.94 24,644.65
ALLIANZ SE-REG 1,145 2.25
19 ドイツ 株式 金融
23,786,170 28,218,128
13,949.21 14,894.50
フラン 情報技
CAPGEMINI SE 1,883 2.23
20 株式
ス 術
26,266,376 28,046,353
6,774.97 7,577.22
BASF SE 3,676 2.22
21 ドイツ 株式 素材
24,904,821 27,853,896
コミュニ
303.48 315.67
オラン ケーショ
KONINKLIJKE KPN NV 87,929 2.21
22 株式
ダ ン・サー
26,685,326 27,757,113
ビス
一般消
BAYERISCHE MOTOREN
7,970.27 9,090.93
費財・
2,996 2.17
23 ドイツ 株式
WERKE AG サービ
23,878,930 27,236,439
ス
2,456.50 2,584.61
スペイ 公益事
ENAGAS SA 10,115 2.08
24 株式
ン 業
24,847,548 26,143,395
1,551.76 1,679.22
PRUDENTIAL PLC 14,844 1.99
25 イギリス 株式 金融
23,034,325 24,926,431
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
410.93 560.91
HSBC HOLDINGS PLC 43,404 1.94
26 イギリス 株式 金融
17,836,409 24,346,157
201.12 241.86
INTESA SANPAOLO 100,555 1.94
27 イタリア 株式 金融
20,228,871 24,321,172
6,581.95 6,353.90
生活必
UNILEVER PLC 3,752 1.90
28 イギリス 株式
需品
24,695,659 23,839,844
コミュニ
151.98 173.04
ケーショ
VODAFONE GROUP PLC 135,523 1.87
29 イギリス 株式
ン・サー
20,609,318 23,452,112
ビス
315.75 315.61
生活必
TESCO PLC 71,252 1.79
30 イギリス 株式
需品
22,507,062 22,488,335
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 95.94%
合計 95.94%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 5.19%
素材 8.89%
資本財・サービス 11.04%
一般消費財・サービス 4.98%
生活必需品 10.45%
ヘルスケア 15.95%
金融 21.11%
情報技術 3.21%
コミュニケーション・サービス 7.26%
公益事業 7.86%
合計 95.94%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
647,875,152 92.63
株式
内 韓国 168,224,715 24.05
内 中国 63,256,714 9.04
内 台湾 146,051,178 20.88
内 香港 56,705,316 8.11
内 シンガポール 31,956,927 4.57
内 オーストラリア 181,680,302 25.98
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 51,516,393 7.37
純資産総額
699,391,545 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
SAMSUNG ELECTRONICS CO 5,736.78 6,424.44
情報技
10,000 9.19
1 韓国 株式
術
LTD 57,367,800 64,244,400
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,670.76 1,779.96
情報技
36,000 9.16
2 台湾 株式
術
MANUFAC 60,147,360 64,078,560
2,784.44 2,977.95
オースト
BHP GROUP LTD 10,200 4.34
3 株式 素材
ラリア
28,401,942 30,375,143
2,507.96 2,639.00
情報技
MEDIATEK INC 11,000 4.15
4 台湾 株式
術
27,587,560 29,029,000
HONG KONG EXCHANGES & 5,041.79 5,175.08
5,200 3.85
5 香港 株式 金融
CLEAR 26,217,348 26,910,416
COMMONWEALTH BANK OF 5,408.08 6,207.40
オースト
3,750 3.33
6 株式 金融
ラリア
AUSTRAL 20,280,377 23,277,773
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NATIONAL AUSTRALIA
1,468.98 1,793.54
オースト
12,700 3.26
7 株式 金融
BANK LTD ラリア
18,656,059 22,777,973
10,194.03 10,574.35
オースト
MACQUARIE GROUP LTD 2,000 3.02
8 株式 金融
ラリア
20,388,105 21,148,712
一般消
16,767.60 17,050.20
費財・
HYUNDAI MOTOR CO 1,200 2.93
9 韓国 株式
サービ
20,121,120 20,460,240
ス
一般消
3,681.68 3,837.03
オースト 費財・
WESFARMERS LTD 5,300 2.91
10 株式
ラリア サービ
19,512,913 20,336,311
ス
1,464.21 1,571.27
オースト
WESTPAC BANKING CORP 12,100 2.72
11 株式 金融
ラリア
17,717,176 19,012,383
1,090.09 1,185.90
AIA GROUP LTD 15,400 2.61
12 香港 株式 金融
16,787,386 18,262,860
3,650.25 4,516.89
KB FINANCIAL GROUP INC 3,800 2.45
13 韓国 株式 金融
13,870,950 17,164,182
23,249.12 23,303.73
オースト ヘルス
CSL LTD 600 2.00
14 株式
ラリア ケア
13,949,474 13,982,238
2,741.22 3,353.52
HANA FINANCIAL GROUP 4,100 1.97
15 韓国 株式 金融
11,239,002 13,749,432
WIN SEMICONDUCTORS 1,139.91 1,212.12
情報技
11,000 1.91
16 台湾 株式
術
CORP 12,539,087 13,333,320
一般消
POYA INTERNATIONAL CO 2,093.00 2,176.72
費財・
6,000 1.87
17 台湾 株式
サービ
LTD 12,558,000 13,060,320
ス
WILMAR INTERNATIONAL 362.03 333.29
シンガ 生活必
39,100 1.86
18 株式
ポール 需品
LTD 14,155,584 13,031,643
1,756.10 1,995.07
シンガ
DBS GROUP HOLDINGS LTD 6,500 1.85
19 株式 金融
ポール
11,415,149 12,968,015
59,157.60 76,302.00
LG CHEM LTD 160 1.75
20 韓国 株式 素材
9,465,216 12,208,320
コミュニ
28,118.70 26,799.90
ケーショ
NAVER CORP 450 1.72
21 韓国 株式
ン・サー
12,653,415 12,059,955
ビス
MEGA FINANCIAL HOLDING
101.92 105.92
112,000 1.70
22 台湾 株式 金融
CO LT
11,415,040 11,863,488
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一般消
366.49 443.54
費財・
SANDS CHINA LTD 26,000 1.65
23 香港 株式
サービ
9,528,740 11,532,040
ス
WOODSIDE PETROLEUM 1,405.14 1,748.16
オースト エネル
6,300 1.57
24 株式
ラリア ギー
LTD 8,852,418 11,013,435
CTBC FINANCIAL HOLDING
65.88 71.89
141,000 1.45
25 台湾 株式 金融
CO LT
9,289,644 10,136,490
一般消
GEELY AUTOMOBILE
224.31 304.18
費財・
28,000 1.22
26 中国 株式
HOLDINGS LT サービ
6,280,848 8,517,040
ス
KIWOOM SECURITIES CO 9,250.44 12,057.60
700 1.21
27 韓国 株式 金融
LTD 6,475,308 8,440,320
160.74 189.19
オースト
SOUTH32 LTD 40,900 1.11
28 株式 素材
ラリア
6,574,344 7,738,223
資本財・
226.72 231.01
WEICHAI POWER CO LTD-H 32,000 1.06
29 中国 株式 サービ
7,255,296 7,392,512
ス
KWEICHOW MOUTAI CO 27,335.49 27,476.19
生活必
260 1.02
30 中国 株式
需品
LTD-A 7,107,227 7,143,812
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 92.63%
合計 92.63%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 1.57%
素材 9.35%
資本財・サービス 1.06%
一般消費財・サービス 13.08%
生活必需品 3.79%
ヘルスケア 2.00%
金融 32.97%
情報技術 26.19%
コミュニケーション・サービス 1.72%
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公益事業 0.89%
合計 92.63%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
（参考）投資信託証券
Daiwa “ RICI ” Fund
（ 1 ）有価証券（ 2020 年 11 月 30 日現在） （単位： US ドル）
銘柄名 券面総額 評価額 備考
US TREASURY BILL 0PCT 03DEC20
40,000,000 39,999,397.56
US TREASURY BILL 0PCT 07JAN21
40,000,000 39,994,077.20
US TREASURY BILL 0PCT 17DEC20
40,000,000 39,996,222.41
US TREASURY BILL 0PCT 17JUN21
20,000,000 19,991,134.47
US TREASURY BILL 0PCT 20MAY21
40,000,000 39,980,666.59
US TREASURY BILL 0PCT 22APR21
40,000,000 39,981,242.82
US TREASURY BILL 0PCT 25FEB21
40,000,000 39,987,876.10
US TREASURY BILL 0PCT 25MAR21
40,000,000 39,983,283.63
US TREASURY BILL 0PCT 28JAN21
40,000,000 39,991,474.72
（ 2 ）商品先物（ 2020 年 11 月 30 日現在） （単位： US ドル）
銘柄名 数量 評価損益 備考
買建 / 売建
MILLING WHEAT (EOP) MAR-21
買建 710 186,481.02
RAPESEED EURO FUT (EOP) FEB-21
買建 188 282,190.88
BRENT CRUDE OIL (ICE) FEB-21
買建 1,381 13,368,150.00
COFFEE ROBUSTA (ICE) JAN-21
買建 631 253,340.00
COPPER GRADE A (LME) DEC-20
買建 105 1,953,000.00
COPPER GRADE A (LME) DEC-20
売建 105 -1,464,093.75
COPPER GRADE A (LME) JAN-21
買建 102 1,433,312.50
COPPER GRADE A (LME) JAN-21
売建 1 -7,968.75
GAS OIL (ICE) JAN-21
買建 159 1,285,250.00
NO 7 COCOA (ICE) MAR-21
買建 199 557,932.91
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PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) DEC-20
買建 388 1,943,137.50
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) DEC-20
売建 388 -1,150,387.50
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) JAN-21
買建 379 1,180,562.50
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) JAN-21
売建 3 -2,756.25
PRIMARY NICKEL (LME) DEC-20
買建 49 465,765.00
PRIMARY NICKEL (LME) DEC-20
売建 49 -222,426.00
PRIMARY NICKEL (LME) JAN-21
買建 45 204,862.50
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) DEC-20
買建 142 1,268,700.00
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) DEC-20
売建 142 -765,006.25
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) JAN-21
買建 136 740,556.25
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) JAN-21
売建 1 -3,075.00
STANDARD LEAD (LME) DEC-20
買建 188 945,793.75
STANDARD LEAD (LME) DEC-20
売建 188 -974,275.00
STANDARD LEAD (LME) JAN-21
買建 191 993,037.50
STANDARD LEAD (LME) JAN-21
売建 1 -3,431.25
TIN (LME) DEC-20
買建 50 339,901.25
TIN (LME) DEC-20
売建 50 -246,820.00
TIN (LME) JAN-21
買建 48 235,680.00
TIN (LME) JAN-21
売建 1 -1,765.00
WHITE SUGAR (ICE) MAR-21
買建 213 63,245.00
RUBBER (OSE) APR-21
買建 323 -434,273.53
CORN (CBT) MAR-21
買建 999 1,265,112.50
COTTON NO 2 (NYB) MAR-21
買建 503 569,250.00
FROZEN CONCENTRATED ORANGE JUICE (NYB) JAN-21
買建 147 255,195.00
GASOLINE RBOB FUT (NYM) JAN-21
買建 286 2,857,394.40
GOLD (CMX) FEB-21
買建 113 -861,900.00
HARD RED SPRING WHEAT (MGE) MAR-21
買建 151 -33,475.00
HEATING OIL (NYM) JAN-21
買建 162 1,943,596.20
HENRY HUB NATURAL GAS (NYM) JAN-21
買建 748 -3,436,500.00
KC HRW WHEAT FUT MAR21
買建 155 -8,525.00
LEAN HOGS (CME) FEB-21
買建 161 141,190.00
LIGHT SWEET CRUDE OIL (NYM) JAN-21
買建 1,691 15,382,820.00
LIVE CATTLE (CME) FEB-21
買建 197 294,820.00
LUMBER (CME) JAN-21
買建 72 774,939.00
MILK FUTURE (CME) DEC-20
買建 21 -210,100.00
OAT (CBT) MAR-21
買建 144 31,662.50
PALLADIUM (NYM) MAR-21
買建 6 86,510.00
PLATINUM (NYM) JAN-21
買建 175 162,790.00
ROUGH RICE (CBT) JAN-21
買建 128 -66,410.00
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SILVER (CMX) MAR-21
買建 145 -279,685.00
SOYBEAN MEAL (CBT) JAN-21
買建 86 217,830.00
SOYBEAN OIL (CBT) JAN-21
買建 426 1,203,546.00
SOYBEANS (CBT) JAN-21
買建 282 2,335,712.50
SUGAR NO 11 WORLD (NYB) MAR-21
買建 255 432,936.00
WHEAT (CBT) MAR-21
買建 385 -138,025.00
（注）ＬＭＥ（ロンドン金属取引所）においては、先渡し売買となるため、期日到来まで
反対売買により清算されません。当該取引は売建で表示しております。
（参考情報）運用実績
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第２ 【管理及び運営】
１ 【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、 ニューヨーク証券取引所またはＩＣＥフューチャーズ・ヨーロッパ のいずれかの
休業日と同じ日付の日を申込受付日とする 受益権の取得申込みの受付けを行ないません。
お買付価額（ 1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌々営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
２ 【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
＜一部解約＞
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受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所またはＩＣＥフューチャーズ・ヨーロッパのいずれか
の休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする一部解約の実行の請求の受付けを行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌々営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
けたものとして、当該計算日の翌々営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
6 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
３ 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
価（注）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）主要な投資対象資産の評価方法の概要
・ダイワ“ RICI ”ファンド の受益証券 ： 原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評
価します。
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧に なる こともできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限 とします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 1 月 11 日から 3 月 10 日まで、 3 月 11 日から 5 月 10 日まで、 5 月 11 日から 7 月 10 日まで、 7 月 11 日から 9 月
10 日まで、 9 月 11 日から 11 月 10 日まで、および 11 月 11 日から翌年 1 月 10 日までとします。ただし、第 1 計
算期間は、 2006 年 11 月 10 日から 2007 年 1 月 10 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 ．委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
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3 ．前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 ．前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託契約の解約をしません。
5 ．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
6 ．前 3. から前 5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、前 3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
合には適用しません。
7 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
8 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の 4. に該当する場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
たときは、原則として、公告を行ないません。
3 ．前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 ．前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託約款の変更をしません。
5 ．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
6 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 5. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前①の 1. から 6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい信
託約款の変更を行なう場合において、前①の 3. または前②の 3. の一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。
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④ 運用報告書
1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
書）を毎年 5 月および 11 月の計算期末に作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付
します。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 ．前 2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、こ
れを交付します。
⑤ 公告
1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 ．前 1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月（または 3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
４ 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における
信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利
を有します。
収益分配金は、 決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、 原則とし
て決算日から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
口座簿に記載または記録されます。
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償還金は、 信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終
了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
に 設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。）に、 原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支
払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終
了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
② 換金請求権
受益者 は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金
（解約）手続等」をご参照下さい。
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第３ 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 か月未満であるため、財務諸表は 6 か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間（ 2020 年 5 月 12 日から
2020 年 11 月 10 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワ・株／債券／コモディティ・バランスファンド
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
前 期 当 期
2020年5月11日現在 2020年11月10日現在
資産の部
流動資産
5,559 5,480
預金
18,299,614 10,049,843
コール・ローン
173,770,920 197,733,812
投資信託受益証券
732,329,296 785,742,940
親投資信託受益証券
－ 4,000,000
未収入金
924,405,389 997,532,075
流動資産合計
924,405,389 997,532,075
資産合計
負債の部
流動負債
1,321,003 1,278,034
未払収益分配金
3,076,571 3,641,367
未払解約金
84,744 90,891
未払受託者報酬
2,203,468 2,363,668
未払委託者報酬
42,270 40,721
その他未払費用
6,728,056 7,414,681
流動負債合計
6,728,056 7,414,681
負債合計
純資産の部
元本等
1,321,003,017 1,278,034,445
※１ ※１
元本
剰余金
△ 403,325,684 △ 287,917,051
※２ ※２
期末剰余金又は期末欠損金（△）
22,740,330 25,622,211
（分配準備積立金）
917,677,333 990,117,394
元本等合計
917,677,333 990,117,394
純資産合計
924,405,389 997,532,075
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前 期 当 期
自 2019年11月12日 自 2020年5月12日
至 2020年5月11日 至 2020年11月10日
営業収益
807 37
受取利息
△ 126,397,078 120,313,956
有価証券売買等損益
△ 5,825,489 △ 3,309,662
為替差損益
△ 132,221,760 117,004,331
営業収益合計
営業費用
1,449 2,003
支払利息
282,179 272,049
受託者報酬
7,337,413 7,074,397
※１ ※１
委託者報酬
210,621 280,628
※２ ※２
その他費用
7,831,662 7,629,077
営業費用合計
△ 140,053,422 109,375,254
営業利益又は営業損失（△）
△ 140,053,422 109,375,254
経常利益又は経常損失（△）
△ 140,053,422 109,375,254
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 731,416 676,375
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 279,053,352 △ 403,325,684
23,785,142 15,464,800
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
23,785,142 15,464,800
額
4,729,294 4,852,861
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,729,294 4,852,861
額
4,006,174 3,902,185
※３ ※３
分配金
△ 403,325,684 △ 287,917,051
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当 期
区 分 自 2020 年 5 月 12 日
至 2020 年 11 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための (1) 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(2) 特定期間末日
2020 年 5 月 10 日が休日のため、前特定期間末日を 2020 年 5 月 11 日とし
ております。このため、当特定期間は 183 日となっております。
（貸借対照表に関する注記）
前 期 当 期
区 分
2020 年 5 月 11 日現在 2020 年 11 月 10 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,420,155,197 円 1,321,003,017 円
期中追加設定元本額 19,781,667 円 19,227,544 円
期中一部解約元本額 118,933,847 円 62,196,116 円
2. 特定期間末日における受益 1,321,003,017 口 1,278,034,445 口
権の総数
3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は 403,325,684 円でありま 差額は 287,917,051 円でありま
す。 す。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前 期 当 期
区 分 自 2019 年 11 月 12 日 自 2020 年 5 月 12 日
至 2020 年 5 月 11 日 至 2020 年 11 月 10 日
1. ※ 1 投資信託財産（親投資信託）の 338,261 円 329,403 円
運用の指図に係る権限の全部ま
たは一部を委託するために要す
る費用
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2. ※ 2 その他費用 該当事項はありません。 主に、海外カストディアンに
対するカストディフィーであ
ります。
3. ※ 3 分配金の計算過程 （自 2019 年 11 月 12 日 至 2020 （自 2020 年 5 月 12 日 至 2020 年
年 1 月 10 日） 7 月 10 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 2,515,173 円）、解約に伴 額（ 2,626,450 円）、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有 う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を 価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填し 控除し、繰越欠損金を補填し
た額（ 0 円）、投資信託約款に た額（ 0 円）、投資信託約款に
規定される収益調整金 規定される収益調整金
（ 1,858,489 円）及び分配準備 （ 2,167,859 円）及び分配準備
積立金（ 22,120,153 円）より 積立金（ 22,632,147 円）より
分配対象額は 26,493,815 円（ 1 分配対象額は 27,426,456 円（ 1
万口当たり 194.93 円）であ 万口当たり 207.47 円）であ
り、うち 1,359,163 円（ 1 万口 り、うち 1,321,943 円（ 1 万口
当たり 10 円）を分配金額とし 当たり 10 円）を分配金額とし
ております。 ております。
（自 2020 年 1 月 11 日 至 2020 年 （自 2020 年 7 月 11 日 至 2020 年
3 月 10 日） 9 月 10 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0 円）、解約に伴う当期純 額（ 2,143,508 円）、解約に伴
利益金額分配後の有価証券売 う当期純利益金額分配後の有
買等損益から費用を控除し、 価証券売買等損益から費用を
繰越欠損金を補填した額（ 0 控除し、繰越欠損金を補填し
円）、投資信託約款に規定さ た額（ 0 円）、投資信託約款に
れる収益調整金（ 1,926,380 規定される収益調整金
円）及び分配準備積立金 （ 2,248,249 円）及び分配準備
（ 22,597,837 円）より分配対 積立金（ 23,469,091 円）より
象額は 24,524,217 円（ 1 万口当 分配対象額は 27,860,848 円（ 1
たり 184.95 円）であり、うち 万口当たり 213.95 円）であ
1,326,008 円（ 1 万口当たり 10 り、うち 1,302,208 円（ 1 万口
円）を分配金額としておりま 当たり 10 円）を分配金額とし
す。 ております。
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（自 2020 年 3 月 11 日 至 2020 年 （自 2020 年 9 月 11 日 至 2020 年
5 月 11 日） 11 月 10 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 2,980,853 円）、解約に伴 額（ 3,148,090 円）、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有 う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を 価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填し 控除し、繰越欠損金を補填し
た額（ 0 円）、投資信託約款に た額（ 0 円）、投資信託約款に
規定される収益調整金 規定される収益調整金
（ 2,037,575 円）及び分配準備 （ 2,318,030 円）及び分配準備
積立金（ 21,080,480 円）より 積立金（ 23,752,155 円）より
分配対象額は 26,098,908 円（ 1 分配対象額は 29,218,275 円（ 1
万口当たり 197.57 円）であ 万口当たり 228.62 円）であ
り、うち 1,321,003 円（ 1 万口 り、うち 1,278,034 円（ 1 万口
当たり 10 円）を分配金額とし 当たり 10 円）を分配金額とし
ております。 ております。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
当 期
区 分 自 2020 年 5 月 12 日
至 2020 年 11 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、
当ファンドは、投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティ
ブ取引（商品先物取引）に投資しており、親投資信託受益証券を
通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
当 期
区 分
2020 年 11 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前 期 当 期
2020 年 5 月 11 日現在 2020 年 11 月 10 日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △ 42,424,442 3,308,487
親投資信託受益証券 11,688,493 10,529,428
合計 △ 30,735,949 13,837,915
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前 期 当 期
2020 年 5 月 11 日現在 2020 年 11 月 10 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
当 期
自 2020 年 5 月 12 日
至 2020 年 11 月 10 日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
前 期 当 期
2020 年 5 月 11 日現在 2020 年 11 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 0.6947 円 0.7747 円
（ 1 万口当たり純資産額） (6,947 円 ) (7,747 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
益証券
DAIWA RICI FUND
37,796.286 1,879,420.320
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
1,879,420.320
(197,733,812)
投資信託受益証券 合計 197,733,812
[197,733,812]
親投資信託
日本円 日本円
受益証券
ダイワ・外債ソブリン・マザー
186,763,067 339,030,995
ファンド
ダイワ日本国債マザーファンド 35,832,457 45,202,644
ダイワ好配当日本株マザーファ
74,736,938 200,160,467
ンド
ダイワ北米好配当株マザーファ
20,976,216 67,006,424
ンド
ダイワ欧州好配当株マザーファ
40,988,847 66,885,600
ンド
ダイワ・アジア・オセアニア好
29,762,546 67,456,810
配当株マザーファンド
日本円 小計 日本円
785,742,940
親投資信託受益証券 合計 785,742,940
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 983,476,752
[197,733,812]
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
合計金額に
投資信託
通貨 銘柄数
受益証券
対する比率
時価比率
投資信託
アメリカ・ドル 1 銘柄 100% 100%
受益証券
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「ダイワ日本国債マザーファンド」受益証券、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファ
ンド」受益証券、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファ
ンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・アジア・オセアニア
好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
また、当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「 Daiwa “ RICI ” Fund 」受益証券（米ドル建）を主
要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファン
ドの受益証券であります。
なお、当ファンドの特定期間末日（以下、｢期末日｣）における同マザーファンドの状況及び同ファン
ドの状況は次のとおりであります。
「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020 年 5 月 11 日現在 2020 年 11 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
621,681,035 728,990,020
国債証券
197,569,900,120 186,069,680,040
未収利息
1,247,510,073 1,030,267,090
前払費用
9,167,104 22,152,238
流動資産合計
199,448,258,332 187,851,089,388
資産合計
199,448,258,332 187,851,089,388
負債の部
流動負債
未払解約金
35,750,677 156,995,062
その他未払費用
1,039 －
流動負債合計
35,751,716 156,995,062
負債合計
35,751,716 156,995,062
純資産の部
元本等
元本
※ 1 157,940,671,434 148,784,226,234
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
41,471,835,182 38,909,868,092
元本等合計
199,412,506,616 187,694,094,326
純資産合計
199,412,506,616 187,694,094,326
負債純資産合計 199,448,258,332 187,851,089,388
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020 年 5 月 12 日
区 分
至 2020 年 11 月 10 日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
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個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 5 月 11 日現在 2020 年 11 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 11 月 12 日 2020 年 5 月 12 日
期首元本額 169,391,102,770 円 157,940,671,434 円
期中追加設定元本額 1,061,567,699 円 1,957,010,009 円
期中一部解約元本額 12,511,999,035 円 11,113,455,209 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ日本国債ファンドＶＡ 4,037,395 円 4,019,372 円
（適格機関投資家専用）
安定重視ポートフォリオ（奇 195,479,908 円 191,505,167 円
数月分配型）
６資産バランスファンド（分 220,151,306 円 243,972,678 円
配型）
６資産バランスファンド（成 115,513,132 円 140,913,917 円
長型）
ダイワ日本国債ファンド（毎 146,633,590,611 円 137,380,570,079 円
月分配型）
世界６資産均等分散ファンド 69,107,073 円 77,047,985 円
（毎月分配型）
ダイワ・株／債券／コモディ 35,832,457 円 35,832,457 円
ティ・バランスファンド
ダイワ日本国債ファンド（年 10,458,231,028 円 10,510,509,395 円
1 回決算型）
ダイワ・ニッポン応援ファン 208,728,524 円 199,855,184 円
ド Vol.4 －日本の真価－
（国債コース）
計 157,940,671,434 円 148,784,226,234 円
2. 期末日における受益権の総数 157,940,671,434 口 148,784,226,234 口
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 5 月 12 日
区 分
至 2020 年 11 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 11 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年 5 月 11 日現在 2020 年 11 月 10 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
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国債証券 △ 1,626,414,200 △ 2,859,933,180
合計 △ 1,626,414,200 △ 2,859,933,180
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2020 年 3 月
11 日から 2020 年 5 月 11 日まで、及び 2020 年 3 月 11 日から 2020 年 11 月 10 日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020 年 5 月 11 日現在 2020 年 11 月 10 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2020 年 5 月 11 日現在 2020 年 11 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.2626 円 1.2615 円
（ 1 万口当たり純資産額） (12,626 円 ) (12,615 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
（円） （円）
１ ３０年国債
4,850,000,000 6,055,516,000
国債証券
４ ３０年国債
8,700,000,000 11,189,940,000
６ ３０年国債
5,250,000,000 6,581,032,500
８ ３０年国債
4,800,000,000 5,756,304,000
１２ ３０年国債
5,100,000,000 6,354,447,000
１５ ３０年国債
4,700,000,000 6,152,159,000
１６ ３０年国債
4,700,000,000 6,170,066,000
１９ ３０年国債
4,400,000,000 5,699,100,000
２０ ３０年国債
5,000,000,000 6,640,100,000
４８ ２０年国債
12,701,000,000 12,737,705,890
５４ ２０年国債
11,987,000,000 12,296,504,340
５６ ２０年国債
300,000,000 310,329,000
５９ ２０年国債
4,295,000,000 4,461,989,600
６３ ２０年国債
3,000,000,000 3,151,770,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
６４ ２０年国債
5,000,000,000 5,291,100,000
６８ ２０年国債
5,725,000,000 6,173,210,250
７０ ２０年国債
5,438,000,000 5,935,305,100
７５ ２０年国債
5,874,000,000 6,443,249,340
８０ ２０年国債
5,673,000,000 6,253,291,170
８６ ２０年国債
5,000,000,000 5,645,850,000
８８ ２０年国債
6,060,000,000 6,879,796,800
９４ ２０年国債
5,200,000,000 5,931,432,000
９５ ２０年国債
5,805,000,000 6,726,892,050
１０１ ２０年国債
5,360,000,000 6,340,880,000
１０２ ２０年国債
3,000,000,000 3,566,580,000
１０６ ２０年国債
2,000,000,000 2,355,900,000
１１０ ２０年国債
5,200,000,000 6,132,672,000
１１１ ２０年国債
500,000,000 596,195,000
１１６ ２０年国債
5,600,000,000 6,749,176,000
１２１ ２０年国債
4,500,000,000 5,327,055,000
１４０ ２０年国債
5,200,000,000 6,164,132,000
国債証券 合計 186,069,680,040
合計 186,069,680,040
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 5 月 11 日現在 2020 年 11 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
284,674,560 22,731,779
コール・ローン
38,689,913 44,020,875
国債証券
20,381,004,999 20,192,911,498
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
特殊債券
956,147,019 1,008,700,299
派生商品評価勘定
40,645,946 17,106,401
未収入金
216,367,896 －
未収利息
119,242,946 135,324,846
前払費用
3,396,332 1,601,299
差入委託証拠金
121,359,422 124,315,000
流動資産合計
22,161,529,033 21,546,711,997
資産合計
22,161,529,033 21,546,711,997
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
3,856,553 28,985,213
未払金
136,664,553 －
未払解約金
42,596,781 20,685,577
その他未払費用
70 －
流動負債合計
183,117,957 49,670,790
負債合計
183,117,957 49,670,790
純資産の部
元本等
元本
※ 1 12,871,238,123 11,842,151,061
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
9,107,172,953 9,654,890,146
元本等合計
21,978,411,076 21,497,041,207
純資産合計
21,978,411,076 21,497,041,207
負債純資産合計 22,161,529,033 21,546,711,997
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020 年 5 月 12 日
区 分
至 2020 年 11 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券及び特殊債券
方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 5 月 11 日現在 2020 年 11 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 11 月 12 日 2020 年 5 月 12 日
期首元本額 15,119,396,038 円 12,871,238,123 円
期中追加設定元本額 114,729,950 円 157,024,254 円
期中一部解約元本額 2,362,887,865 円 1,186,111,316 円
期末元本額の内訳
ファンド名
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ FOFs 用外債ソブリン・ 1,386,109,902 円 1,344,677,450 円
オープン（適格機関投資家専
用）
ダイワ外債ソブリン・オープ 783,907,266 円 722,575,819 円
ン（毎月分配型）
ダイワ・バランス３資産（外 35,169,313 円 37,705,700 円
債・海外リート・好配当日本
株）
安定重視ポートフォリオ（奇 144,644,268 円 132,584,316 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 248,806,909 円 244,438,546 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 340,657,390 円 346,706,403 円
数月分配型）
京都応援バランスファンド 177,395,698 円 176,525,849 円
（隔月分配型）
６資産バランスファンド（分 855,791,158 円 870,140,084 円
配型）
６資産バランスファンド（成 86,067,233 円 97,974,458 円
長型）
ダイワ海外ソブリン・ファン 5,786,616,503 円 5,086,180,833 円
ド（毎月分配型）
世界６資産均等分散ファンド 51,359,696 円 52,974,306 円
（毎月分配型）
ダイワ外債ソブリン・ファン 222,544,066 円 206,216,132 円
ド（毎月分配型）
兵庫応援バランスファンド 839,175,834 円 748,565,093 円
（毎月分配型）
『しがぎん』ＳＲＩ三資産バ 18,919,916 円 16,728,463 円
ランス・オープン（奇数月分
配型）
ダイワ・株／債券／コモディ 185,032,152 円 186,763,067 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 797,973,019 円 780,181,107 円
プン（奇数月決算型）
ダイワ海外ソブリン・ファン 13,739,078 円 19,670,019 円
ド（ 1 年決算型）
四国アライアンス 地域創生 650,376,744 円 579,416,218 円
ファンド（年 1 回決算型）
四国アライアンス 地域創生 246,951,978 円 192,127,198 円
ファンド（年 2 回決算型）
計 12,871,238,123 円 11,842,151,061 円
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2. 期末日における受益権の総数 12,871,238,123 口 11,842,151,061 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 5 月 12 日
区 分
至 2020 年 11 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買
代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従っ
て為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 11 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年 5 月 11 日現在 2020 年 11 月 10 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 72,956,251 △ 101,364,737
特殊債券 13,167,817 △ 7,212,817
合計 86,124,068 △ 108,577,554
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2020 年 4 月
11 日から 2020 年 5 月 11 日まで、及び 2020 年 10 月 13 日から 2020 年 11 月 10 日まで）を指し
ております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2020 年 5 月 11 日 現在 2020 年 11 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 2,335,343,650 － 2,329,703,905 5,639,745 2,312,236,913 － 2,338,966,812 △ 26,729,899
アメリカ・ドル 142,292,248 － 143,192,660 △ 900,412 299,200,718 － 297,898,122 1,302,596
カナダ・ドル 1,926,998,763 － 1,917,502,465 9,496,298 2,013,036,195 － 2,041,068,690 △ 28,032,495
スウェーデ 266,052,639 － 269,008,780 △ 2,956,141 － － － －
ン・クローナ
買 建 2,269,672,072 － 2,300,821,720 31,149,648 2,312,236,913 － 2,327,088,000 14,851,087
オーストラリ 1,926,998,763 － 1,956,360,000 29,361,237 2,013,036,195 － 2,028,840,000 15,803,805
ア・ドル
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ノルウェー・ 266,052,639 － 267,008,000 955,361 － － － －
クローネ
ユーロ 76,620,670 － 77,453,720 833,050 299,200,718 － 298,248,000 △ 952,718
合計 4,605,015,722 － 4,630,525,625 36,789,393 4,624,473,826 － 4,666,054,812 △ 11,878,812
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2020 年 5 月 11 日現在 2020 年 11 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.7076 円 1.8153 円
（ 1 万口当たり純資産額） (17,076 円 ) (18,153 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
2.25% United States Treasury
7,296,700.000 7,945,960.360
Note/Bond 20251115
1.625% United States Treasury
8,689,700.000 9,205,607.480
Note/Bond 20260215
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2.5% United States Treasury
11,791,400.000 13,846,523.100
Note/Bond 20460215
1.375% United States Treasury
8,237,900.000 8,285,515.060
Note/Bond 20210430
2.375% United States Treasury
8,000,000.000 8,555,600.000
Note/Bond 20240229
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
47,839,206.000
(5,033,162,863)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
1.5% United Kingdom Gilt
4,500,000.000 4,868,505.000
20260722
1.625% United Kingdom Gilt
3,200,000.000 3,552,096.000
20281022
5% United Kingdom Gilt
7,124,500.000 8,664,745.650
20250307
4.25% United Kingdom Gilt
1,000,000.000 1,758,630.000
20461207
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
18,843,976.650
(2,610,267,646)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
887,000.000 1,134,286.730
BOND 20270421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,900,000.000 3,530,750.000
BOND 20290421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
19,000,000.000 27,051,820.000
BOND 20330421
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
31,716,856.730
(2,428,242,552)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 2,225,400.000
20451201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
6,681,000.000 7,229,510.100
BOND 20250601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
14,367,000.000 15,145,404.060
20260601
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
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24,600,314.160
(1,988,443,394)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
13,630,000.000 14,399,277.200
20231113
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
14,230,000.000 15,292,554.100
20261112
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
29,691,831.300
(361,943,424)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
5,500,000.000 10,417,110.000
20391115
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
29,000,000.000 32,451,580.000
20251115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
42,868,690.000
(715,478,436)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
4,000,000.000 4,176,040.000
20230524
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
20,000,000.000 21,779,000.000
20240314
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
25,955,040.000
(301,597,565)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
1.75% Poland Government Bond
25,593,000.000 25,921,870.050
20210725
2.75% Poland Government Bond
25,000,000.000 28,292,750.000
20280425
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
54,214,620.050
(1,501,202,829)
ユーロ ユーロ ユーロ
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
695,000.000 1,175,557.750
20460815
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3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,200,000.000 8,854,040.000
20450525
3.75% Belgium Government Bond
1,500,000.000 2,711,070.000
20450622
1% IRISH TREASURY 20260515
3,420,000.000 3,707,587.800
1.1% IRISH TREASURY 20290515
2,387,600.000 2,672,440.680
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
11,186,000.000 12,565,010.080
20260430
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
9,536,000.000 10,581,717.760
20280430
ユーロ 小計 ユーロ
42,267,424.070
(5,252,572,789)
国債証券 合計 20,192,911,498
[20,192,911,498]
特殊債券 カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
2.55% CANADA HOUSING TRUST
3,750,000.000 4,055,062.500
20250315
2.25% CANADA HOUSING TRUST
7,830,000.000 8,424,218.700
20251215
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
12,479,281.200
(1,008,700,299)
特殊債券 合計 1,008,700,299
[1,008,700,299]
合計 21,201,611,797
[21,201,611,797]
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 5 銘柄 100% 23.7%
イギリス・ポンド 国債証券 4 銘柄 100% 12.3%
オーストラリア・ドル 国債証券 3 銘柄 100% 11.5%
カナダ・ドル 国債証券 3 銘柄
100% 14.1%
特殊債券 2 銘柄
スウェーデン・クローナ 国債証券 2 銘柄 100% 1.7%
デンマーク・クローネ 国債証券 2 銘柄 100% 3.4%
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ノルウェー・クローネ 国債証券 2 銘柄 100% 1.4%
ポーランド・ズロチ 国債証券 2 銘柄 100% 7.1%
ユーロ 国債証券 7 銘柄 100% 24.8%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 5 月 11 日現在 2020 年 11 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
202,403,881 386,640,602
株式
13,959,425,020 14,657,037,600
未収入金
27,392,381 187,605,705
未収配当金
243,277,561 177,577,700
流動資産合計
14,432,498,843 15,408,861,607
資産合計
14,432,498,843 15,408,861,607
負債の部
流動負債
未払金
17,810,509 22,120,214
未払解約金
4,331,000 44,766,000
その他未払費用
652 －
流動負債合計
22,142,161 66,886,214
負債合計
22,142,161 66,886,214
純資産の部
元本等
元本
※ 1 6,000,019,760 5,728,483,009
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
8,410,336,922 9,613,492,384
元本等合計
14,410,356,682 15,341,975,393
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純資産合計
14,410,356,682 15,341,975,393
負債純資産合計 14,432,498,843 15,408,861,607
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020 年 5 月 12 日
区 分
至 2020 年 11 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 5 月 11 日現在 2020 年 11 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 11 月 12 日 2020 年 5 月 12 日
期首元本額 6,468,718,130 円 6,000,019,760 円
期中追加設定元本額 230,808,793 円 110,895,334 円
期中一部解約元本額 699,507,163 円 382,432,085 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ好配当日本株投信（季 4,134,498,086 円 3,850,932,341 円
節点描）
ダイワ・バランス３資産（外 28,255,361 円 26,569,688 円
債・海外リート・好配当日本
株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
安定重視ポートフォリオ（奇 32,878,566 円 26,226,959 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 26,874,471 円 24,091,913 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 466,837,546 円 432,822,965 円
数月分配型）
ダイワ・株／債券／コモディ 78,664,680 円 74,736,938 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 86,719,802 円 76,910,507 円
プン（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 200,625,107 円 210,148,120 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 366,915,329 円 384,770,643 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 577,750,812 円 621,272,935 円
ト（六つの羽／成長コース）
計 6,000,019,760 円 5,728,483,009 円
2. 期末日における受益権の総数 6,000,019,760 口 5,728,483,009 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 5 月 12 日
区 分
至 2020 年 11 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
100/185
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 11 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年 5 月 11 日現在 2020 年 11 月 10 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 832,464,997 598,630,043
合計 832,464,997 598,630,043
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2020 年 4 月
16 日から 2020 年 5 月 11 日まで、及び 2020 年 10 月 16 日から 2020 年 11 月 10 日まで）を指し
ております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020 年 5 月 11 日現在 2020 年 11 月 10 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2020 年 5 月 11 日現在 2020 年 11 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 2.4017 円 2.6782 円
（ 1 万口当たり純資産額） (24,017 円 ) (26,782 円 )
附属明細表
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第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額（円）
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
ウエストホールディングス 1,000 3,615.00 3,615,000
ミライト・ホールディングス 15,000 1,543.00 23,145,000
国際石油開発帝石 75,000 542.00 40,650,000
大成建設 12,500 3,560.00 44,500,000
熊 谷 組
30,000 2,536.00 76,080,000
五洋建設 135,000 750.00 101,250,000
住友林業 39,200 1,674.00 65,620,800
大和ハウス 35,700 3,087.00 110,205,900
日本工営 7,900 2,963.00 23,407,700
九電工 31,000 3,130.00 97,030,000
ブルボン 23,200 1,851.00 42,943,200
ディップ 48,800 2,414.00 117,803,200
エレマテック 22,800 1,039.00 23,689,200
パルグループＨＬＤＧＳ 68,600 1,237.00 84,858,200
太陽化学 23,000 1,778.00 40,894,000
日本たばこ産業 66,800 2,088.00 139,478,400
グ ン ゼ
19,800 3,800.00 75,240,000
アルコニックス 66,300 1,442.00 95,604,600
Ｊ． フロント リテイリング
39,400 927.00 36,523,800
東洋紡 38,200 1,434.00 54,778,800
富士紡ホールディングス 13,800 3,615.00 49,887,000
ダイワボウＨＤ 13,500 6,640.00 89,640,000
レスターホールディングス 11,700 2,354.00 27,541,800
ＴＯＫＡＩホールディングス 194,700 1,091.00 212,417,700
三洋貿易 149,200 981.00 146,365,200
旭 化 成
192,900 963.00 185,762,700
川田テクノロジーズ 13,400 4,525.00 60,635,000
信和 55,800 720.00 40,176,000
ハウスドゥ 49,300 1,313.00 64,730,900
コメダホールディングス 32,800 1,923.00 63,074,400
共和レザー 67,900 624.00 42,369,600
セーレン 42,300 1,668.00 70,556,400
ＳＲＡホールディングス 7,800 2,444.00 19,063,200
クレハ 15,000 4,735.00 71,025,000
日本曹達 19,400 2,811.00 54,533,400
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大阪ソーダ 22,300 2,581.00 57,556,300
信越化学 9,300 15,180.00 141,174,000
日本化学工業 8,700 2,620.00 22,794,000
四国化成 46,900 1,223.00 57,358,700
三菱瓦斯化学 52,800 1,865.00 98,472,000
東京応化工業 11,500 5,980.00 68,770,000
旭有機材 58,400 1,450.00 84,680,000
リケンテクノス 52,400 434.00 22,741,600
ダイキアクシス 44,500 882.00 39,249,000
第一工業製薬 49,500 4,255.00 210,622,500
三洋化成 6,200 4,540.00 28,148,000
武田薬品 110,000 3,548.00 390,280,000
アステラス製薬 43,200 1,583.50 68,407,200
沢井製薬 11,600 5,020.00 58,232,000
大塚ホールディングス 50,000 4,297.00 214,850,000
太陽ホールディングス 11,000 5,560.00 61,160,000
日本空調サービス 78,700 770.00 60,599,000
Ｚホールディングス 159,100 613.20 97,560,120
伊藤忠テクノソリュー 12,300 3,755.00 46,186,500
デクセリアルズ 151,200 1,152.00 174,182,400
ＥＮＥＯＳホールディングス 157,000 372.10 58,419,700
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ
29,500 1,689.00 49,825,500
ＡＧＣ 36,900 3,405.00 125,644,500
日本特殊陶業 32,600 1,897.00 61,842,200
ニチアス 53,500 2,302.00 123,157,000
日本冶金工 25,100 1,553.00 38,980,300
栗本鉄工所 23,100 1,829.00 42,249,900
大紀アルミニウム 53,700 681.00 36,569,700
三井金属 39,300 2,967.00 116,603,100
住友鉱山 27,500 3,606.00 99,165,000
アサヒＨＤ 34,800 3,455.00 120,234,000
ＯＳＪＢ ＨＤ
310,400 253.00 78,531,200
三和ホールディングス 96,500 1,272.00 122,748,000
日東精工 121,700 493.00 59,998,100
マルゼン 32,600 1,737.00 56,626,200
ファインシンター 19,500 1,584.00 30,888,000
タ ク マ
58,900 1,680.00 98,952,000
テクノプロ・ホールディング 8,700 7,460.00 64,902,000
ＤＭＧ森精機 30,000 1,574.00 47,220,000
ソデイツク 68,700 810.00 55,647,000
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ベルシステム２４ＨＬＤＧＳ 65,700 1,628.00 106,959,600
豊田自動織機 13,900 6,960.00 96,744,000
技研製作所 21,200 3,905.00 82,786,000
クボタ 46,900 2,033.50 95,371,150
荏原実業 17,100 3,630.00 62,073,000
三精テクノロジーズ 30,000 617.00 18,510,000
ダイフク 11,000 11,340.00 124,740,000
キトー 59,700 1,493.00 89,132,100
日本トムソン 138,800 383.00 53,160,400
日 立
74,900 3,880.00 290,612,000
三菱電機 75,000 1,406.00 105,450,000
富士電機 43,500 3,535.00 153,772,500
マブチモーター 22,400 4,425.00 99,120,000
愛知電機 20,000 2,215.00 44,300,000
ＭＣＪ 78,200 878.00 68,659,600
テクノメディカ 1,700 1,598.00 2,716,600
ＥＩＺＯ 13,300 3,700.00 49,210,000
Ｔ Ｄ Ｋ
11,500 13,100.00 150,650,000
アドバンテスト 33,900 6,480.00 219,672,000
デンソー 39,400 5,079.00 200,112,600
村田製作所 24,000 7,563.00 181,512,000
ＩＨＩ 79,900 1,484.00 118,571,600
プレミアグループ 85,600 2,086.00 178,561,600
トヨタ自動車 52,200 7,267.00 379,337,400
ミクニ 69,700 290.00 20,213,000
本田技研 77,600 2,927.50 227,174,000
萩原電気ＨＬＤＧＳ 18,200 2,469.00 44,935,800
コ ジ マ
81,100 669.00 54,255,900
アルゴグラフィックス 29,500 3,310.00 97,645,000
ダイトロン 57,100 1,452.00 82,909,200
ナカニシ 15,300 2,000.00 30,600,000
スター精密 42,500 1,465.00 62,262,500
リ コ ー
111,800 720.00 80,496,000
トランザクション 37,800 940.00 35,532,000
フジシールインターナショナル 47,900 2,143.00 102,649,700
大日本印刷 67,900 2,185.00 148,361,500
藤森工業 10,600 4,380.00 46,428,000
リンテック 23,600 2,334.00 55,082,400
信越ポリマー 130,400 947.00 123,488,800
任 天 堂
2,300 54,010.00 124,223,000
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伊 藤 忠
72,700 2,644.50 192,255,150
三井物産 119,000 1,793.00 213,367,000
東京エレクトロン 7,800 29,470.00 229,866,000
スターゼン 10,800 4,330.00 46,764,000
セイコーＨＤ 41,000 1,438.00 58,958,000
日本ユニシス 12,000 3,520.00 42,240,000
三菱商事 41,700 2,481.50 103,478,550
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ 664,700 445.90 296,389,730
りそなホールディングス 150,000 369.00 55,350,000
三井住友トラストＨＤ 45,100 3,091.00 139,404,100
三井住友フィナンシャルＧ 89,300 3,085.00 275,490,500
セブン銀行 151,800 254.00 38,557,200
ＳＢＩホールディングス 65,000 2,700.00 175,500,000
オリックス 135,000 1,494.50 201,757,500
ＳＯＭＰＯホールディングス 20,000 4,102.00 82,040,000
ＭＳ＆ＡＤ 55,000 3,124.00 171,820,000
第一生命ＨＬＤＧＳ 40,000 1,734.00 69,360,000
東京海上ＨＤ 69,600 5,315.00 369,924,000
三井不動産 17,500 2,064.00 36,120,000
東京建物 85,000 1,367.00 116,195,000
丸全昭和運輸 14,600 3,250.00 47,450,000
センコーグループＨＬＤＧＳ 72,000 987.00 71,064,000
西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ ＨＤ
18,000 1,926.00 34,668,000
三井倉庫ＨＯＬＤ 57,600 1,992.00 114,739,200
コネクシオ 29,600 1,225.00 36,260,000
日本電信電話 160,900 2,433.00 391,469,700
ＫＤＤＩ 95,000 3,050.00 289,750,000
ソフトバンク 149,200 1,225.00 182,770,000
シーイーシー 25,200 1,573.00 39,639,600
日本管財 10,400 2,118.00 22,027,200
丹青社 35,700 782.00 27,917,400
コナミホールディングス 18,200 5,260.00 95,732,000
日鉄物産 29,500 3,200.00 94,400,000
合計 14,657,037,600
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 5 月 11 日現在 2020 年 11 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
136,607,402 49,732,799
コール・ローン
44,792,351 43,162,814
株式
1,830,774,869 2,386,961,766
ハイブリッド優先証券
516,598,523 517,174,604
投資証券
28,169,042 24,319,702
未収入金
53,144,922 21,745,449
未収配当金
1,612,508 3,694,984
未収利息
1,031,757 933,582
流動資産合計
2,612,731,374 3,047,725,700
資産合計
2,612,731,374 3,047,725,700
負債の部
流動負債
未払金
69,872,175 4,143,331
未払解約金
2,678,000 1,000,000
その他未払費用
100 －
流動負債合計
72,550,275 5,143,331
負債合計
72,550,275 5,143,331
純資産の部
元本等
元本
※ 1 927,779,681 952,462,833
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,612,401,418 2,090,119,536
元本等合計
2,540,181,099 3,042,582,369
純資産合計
2,540,181,099 3,042,582,369
負債純資産合計 2,612,731,374 3,047,725,700
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020 年 5 月 12 日
区 分
至 2020 年 11 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) ハイブリッド優先証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 (1) 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
(2) 受取利息
ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち
日において、確定している金額を計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
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区 分 2020 年 5 月 11 日現在 2020 年 11 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 11 月 12 日 2020 年 5 月 12 日
期首元本額 933,850,416 円 927,779,681 円
期中追加設定元本額 46,974,467 円 73,821,790 円
期中一部解約元本額 53,045,202 円 49,138,638 円
期末元本額の内訳
ファンド名
安定重視ポートフォリオ（奇 9,158,758 円 7,145,177 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 7,430,382 円 6,746,181 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 130,791,512 円 120,527,514 円
数月分配型）
ダイワ・株／債券／コモディ 22,261,205 円 20,976,216 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 24,202,263 円 21,247,595 円
プン（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 130,251,024 円 134,490,284 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 233,967,596 円 244,827,879 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 369,716,941 円 396,501,987 円
ト（六つの羽／成長コース）
計 927,779,681 円 952,462,833 円
2. 期末日における受益権の総数 927,779,681 口 952,462,833 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 5 月 12 日
区 分
至 2020 年 11 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 11 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年 5 月 11 日現在 2020 年 11 月 10 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 32,870,370 51,583,145
ハイブリッド優先証券 6,626,809 2,728,305
投資証券 1,156,908 296,126
合計 40,654,087 54,607,576
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2020 年 4 月
16 日から 2020 年 5 月 11 日まで、及び 2020 年 10 月 16 日から 2020 年 11 月 10 日まで）を指し
ております。
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（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020 年 5 月 11 日現在 2020 年 11 月 10 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2020 年 5 月 11 日現在 2020 年 11 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 2.7379 円 3.1944 円
（ 1 万口当たり純資産額） (27,379 円 ) (31,944 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
2,584 109.390 282,663.760
ADOBE INC
449 471.140 211,541.860
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
833 312.670 260,454.110
INC
DOLLAR TREE INC
1,154 95.870 110,633.980
DANAHER CORP
1,281 233.780 299,472.180
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
3,605 98.220 354,083.100
IN
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
3,720 49.290 183,358.800
APPLE INC
6,412 116.320 745,843.840
BOEING CO/THE
1,252 179.360 224,558.720
VERIZON COMMUNICATIONS INC
11,570 59.840 692,348.800
JPMORGAN CHASE & CO
6,675 116.900 780,307.500
CATERPILLAR INC
1,521 170.820 259,817.220
MORGAN STANLEY
5,513 56.020 308,838.260
BROADCOM INC
1,289 375.540 484,071.060
DEERE & CO
991 248.870 246,630.170
TELEFLEX INC
554 363.960 201,633.840
COLGATE-PALMOLIVE CO
2,729 81.780 223,177.620
ACTIVISION BLIZZARD INC
3,094 75.410 233,318.540
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LABORATORY CRP OF AMER
902 198.550 179,092.100
HLDGS
AMAZON.COM INC
285 3,143.740 895,965.900
NEXTERA ENERGY INC
8,584 75.510 648,177.840
GENERAL ELECTRIC CO
16,823 8.720 146,696.560
GENERAL MOTORS CO
6,924 38.960 269,759.040
GOLDMAN SACHS GROUP INC
1,487 214.930 319,600.910
ALPHABET INC-CL A
131 1,761.420 230,746.020
FIRSTENERGY CORP
42,568 29.520 1,256,607.360
HOME DEPOT INC
765 269.970 206,527.050
JOHNSON & JOHNSON
3,917 146.080 572,195.360
RENEWABLE ENERGY GROUP INC
3,834 57.830 221,720.220
MCDONALD'S CORP
1,423 213.220 303,412.060
FACEBOOK INC-CLASS A
850 278.770 236,954.500
CONCHO RESOURCES INC
5,132 48.530 249,055.960
MOTOROLA SOLUTIONS INC
1,138 170.260 193,755.880
MERCK & CO. INC.
2,196 80.500 176,778.000
NIKE INC -CL B
1,257 128.950 162,090.150
NORFOLK SOUTHERN CORP
1,261 230.420 290,559.620
NORTHROP GRUMMAN CORP
829 301.280 249,761.120
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
2,332 71.630 167,041.160
PFIZER INC
8,571 39.200 335,983.200
PROCTER & GAMBLE CO/THE
1,643 137.990 226,717.570
TEXAS INSTRUMENTS INC
1,570 156.220 245,265.400
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
2,291 163.220 373,937.020
ANTHEM INC
1,475 322.410 475,554.750
WALT DISNEY CO/THE
1,801 142.590 256,804.590
WASTE MANAGEMENT INC
2,982 120.960 360,702.720
WALMART INC
894 143.540 128,324.760
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
1,724 352.710 608,072.040
A
WILLIS TOWERS WATSON PLC
1,435 196.000 281,260.000
VISA INC-CLASS A SHARES
3,730 212.680 793,296.400
NVIDIA CORP
171 545.230 93,234.330
PNC FINANCIAL SERVICES
2,741 127.980 350,793.180
GROUP
THERMO FISHER SCIENTIFIC
798 484.990 387,022.020
INC
MASTERCARD INC - A
2,228 344.560 767,679.680
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BANK OF AMERICA CORP
18,832 27.760 522,776.320
EATON CORP PLC
2,671 113.500 303,158.500
ECOLAB INC
1,075 216.900 233,167.500
HORMEL FOODS CORP
1,809 49.490 89,527.410
INTEL CORP
6,358 45.600 289,924.800
MICROSOFT CORP
5,832 218.390 1,273,650.480
MEDTRONIC PLC
3,337 113.220 377,815.140
MICRON TECHNOLOGY INC
8,576 55.960 479,912.960
COMCAST CORP-CLASS A
4,431 47.180 209,054.580
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
22,542,885.520
(2,371,736,986)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
ENBRIDGE INC
4,979 37.830 188,355.570
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
188,355.570
(15,224,780)
合計 2,386,961,766
[2,386,961,766]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
ハイブリッド優
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
先証券
CHS INC 7.5 4
4,575.000 132,858.000
JPMORGAN CHASE & CO 6.1 AA
4,200.000 106,680.000
CAPITAL ONE FINANCIAL CO
1,100.000 27,918.000
6.2 F
WELLS FARGO & COMPANY 5.7 W
2,929.000 74,923.820
FIRST REPUBLIC BANK 5.5 G
2,175.000 55,897.500
STATE STREET CORP 5.35 G
914.000 26,341.480
REINSURANCE GRP OF AMER
2,558.000 73,695.980
5.75
WELLS FARGO & COMPANY 5.5 X
4,550.000 117,026.000
ENTERGY LOUISIANA LLC 4.875
1,200.000 31,632.000
*
ARCH CAPITAL GROUP LTD 5.25
1,200.000 30,792.000
E
MORGAN STANLEY 5.85 K
1,433.000 40,797.510
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AXIS CAPITAL HLDGS LTD 5.5
2,100.000 55,083.000
E
NY COMMUNITY BANCORP INC
607.000 16,722.850
6.375 A.
FIRST REPUBLIC BANK 5.125 H
2,582.000 68,268.080
VALLEY NATIONAL BANCORP 5.5
2,076.000 52,938.000
B
SOUTHERN CO 5.25
1,961.000 52,750.900
ENBRIDGE INC 6.375 B
497.000 12,922.000
BANK OF AMERICA CORP 6 GG
2,725.000 74,338.000
UNUM GROUP 6.25
3,350.000 90,249.000
RENAISSANCERE HOLDINGS L
6,450.000 175,607.700
5.75 F
KKR & CO INC 6.5 B
750.000 19,876.500
KEYCORP 5.65 F
952.000 26,056.330
US BANCORP 5.5 K
2,313.000 63,931.320
JPMORGAN CHASE & CO 5.75 DD
4,088.000 113,074.080
CMS ENERGY CORP 5.875
3,361.000 93,032.480
NISOURCE INC 6.5 B
2,810.000 80,169.300
JPMORGAN CHASE & CO 6 EE
2,450.000 69,041.000
CMS ENERGY CORP 5.875
3,224.000 89,337.040
NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.65
1,338.000 38,240.040
N
AMERICAN INTL GROUP 5.85 A
5,825.000 163,391.250
DUKE ENERGY CORP 5.75 A
1,818.000 52,031.160
REGIONS FINANCIAL CORP 5.7
1,746.000 49,080.060
C
ALGONQUIN PWR & UTILITY 6.2
909.000 25,306.560
19-A
SPIRE INC 5.9 A
3,556.000 99,852.480
ATHENE HOLDING LTD 6.35 A
2,100.000 59,346.000
VOYA FINANCIAL INC 5.35 B
3,140.000 93,163.800
TCF FINANCIAL 5.7 C*
400.000 10,508.000
ALLSTATE CORP 5.1 H
4,375.000 120,400.000
SEMPRA ENERGY 5.75
6,407.000 172,156.090
FIFTH THIRD BANCORP 6 A
1,923.000 51,882.540
BANK OF AMERICA CORP 5 LL
4,412.000 117,138.600
AEGON FUNDING CO LLC 5.1
6,414.000 171,253.800
SYNCHRONY FINANCIAL 5.625 A
5,970.000 154,589.560
FIRST REPUBLIC BANK 4.7 J
3,025.000 79,890.250
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
METLIFE INC 4.75 F
2,525.000 68,124.500
SOUTHERN CO 4.95 2020
8,035.000 215,338.000
WELLS FARGO & COMPANY 4.75
7,180.000 182,731.000
Z
CAPITAL ONE FINANCIAL CO
1,118.000 27,983.540
4.8 J
DIME COMMUNITY BANCSHRS 5.5
2,375.000 58,211.250
A
ATHENE HOLDING LTD 6.375 C
1,950.000 54,229.500
TRUIST FINANCIAL CORP 4.75
3,578.000 95,532.600
R
UNITED STATES CELLULAR C
2,560.000 68,454.400
6.25
SOUTHERN CO 4.2 C
2,625.000 67,068.750
BROOKFIELD FINANCE INC
1,675.000 42,009.000
4.625 50
REGIONS FINANCIAL CORP
1,444.000 37,356.280
6.375 A
MORGAN STANLEY 6.875 F
2,589.000 73,009.800
ALLY FINANCIAL FR 2/15/40
1,963.000 51,764.310
US BANCORP 6.5 F
993.000 26,314.500
WELLS FARGO & COMPANY 6.625
1,556.000 44,019.240
R
PNC FINANCIAL SERVICES
1,900.000 50,331.000
6.125 P
MORGAN STANLEY 6.375 I
2,890.000 82,220.500
STATE STREET CORP 5.9 D
1,294.000 35,753.220
WELLS FARGO & COMPANY 5.85
7,760.000 203,622.400
Q
CITIGROUP INC 7.125 J
2,702.000 76,628.720
HARTFORD FINL SVCS GRP
888.000 24,748.560
7.875
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
4,915,641.130
(517,174,604)
ハイブリッド優先証券 合計 517,174,604
[517,174,604]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
UMH PROPERTIES INC 6.75 C
1,200 30,924.000
MONMOUTH REIT 6.125 C
2,875 71,702.500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPIRIT REALTY CAPITAL IN 6
1,350 35,707.500
A
QTS REALTY TRUST INC 7.125
1,175 32,430.000
A
AMERICAN HOMES 4 RENT 6.25
1,363 37,209.900
H
TAUBMAN CENTERS INC 6.5 J
1,000 23,180.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
231,153.900
(24,319,702)
投資証券 合計 24,319,702
[24,319,702]
合計 541,494,306
[541,494,306]
ハイブリッド優先証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入ハイブ
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 リッド優先証 投資証券
時価比率 対する比率
券時価比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 62 銘柄
ハイブリッド
65 銘柄 81.4% 17.8% 0.8% 99.5%
優先証券
投資証券 6 銘柄
カナダ・ドル 株式 1 銘柄 100% -% -% 0.5%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
2020 年 5 月 11 日現在 2020 年 11 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
21,235,207 77,202,298
コール・ローン
26,428,055 12,800,521
株式
1,049,077,723 1,162,272,829
未収配当金
3,162,884 558,649
流動資産合計
1,099,903,869 1,252,834,297
資産合計
1,099,903,869 1,252,834,297
負債の部
流動負債
未払解約金
2,800,000 5,225,000
その他未払費用
52 －
流動負債合計
2,800,052 5,225,000
負債合計
2,800,052 5,225,000
純資産の部
元本等
元本
※ 1 794,331,741 764,574,485
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
302,772,076 483,034,812
元本等合計
1,097,103,817 1,247,609,297
純資産合計
1,097,103,817 1,247,609,297
負債純資産合計 1,099,903,869 1,252,834,297
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020 年 5 月 12 日
区 分
至 2020 年 11 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している
場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基
準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 5 月 11 日現在 2020 年 11 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 11 月 12 日 2020 年 5 月 12 日
期首元本額 780,486,939 円 794,331,741 円
期中追加設定元本額 76,414,838 円 33,725,564 円
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期中一部解約元本額 62,570,036 円 63,482,820 円
期末元本額の内訳
ファンド名
安定重視ポートフォリオ（奇 17,343,002 円 14,160,532 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 14,412,028 円 13,180,482 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 253,593,648 円 234,746,144 円
数月分配型）
ダイワ・株／債券／コモディ 44,185,576 円 40,988,847 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 47,788,260 円 41,440,051 円
プン（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 74,808,285 円 73,262,243 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 133,048,402 円 131,171,899 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 209,152,540 円 215,624,287 円
ト（六つの羽／成長コース）
計 794,331,741 円 764,574,485 円
2. 期末日における受益権の総数 794,331,741 口 764,574,485 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 5 月 12 日
区 分
至 2020 年 11 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 11 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年 5 月 11 日現在 2020 年 11 月 10 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 14,127,477 28,545,309
合計 14,127,477 28,545,309
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2020 年 4 月
16 日から 2020 年 5 月 11 日まで、及び 2020 年 10 月 16 日から 2020 年 11 月 10 日まで）を指し
ております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020 年 5 月 11 日現在 2020 年 11 月 10 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2020 年 5 月 11 日現在 2020 年 11 月 10 日現在
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1 口当たり純資産額 1.3812 円 1.6318 円
（ 1 万口当たり純資産額） (13,812 円 ) (16,318 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
PRUDENTIAL PLC
14,844 12.370 183,620.280
AVIVA PLC
40,669 3.046 123,877.770
GLAXOSMITHKLINE PLC
15,900 14.282 227,083.800
M&G PLC
68,765 1.764 121,301.460
VODAFONE GROUP PLC
135,523 1.121 151,921.280
NATIONAL GRID PLC
17,873 9.408 168,149.180
BRITISH AMERICAN TOBACCO
5,047 25.710 129,758.370
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
43,404 3.740 162,330.960
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
11,761 11.338 133,346.210
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
1,401,389.310
(194,120,447)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
ROCHE HOLDING AG-
1,313 310.800 408,080.400
GENUSSCHEIN
NESTLE SA-REG
5,578 105.460 588,255.880
ZURICH INSURANCE GROUP AG
903 333.200 300,879.600
NOVARTIS AG-REG
4,389 77.060 338,216.340
GIVAUDAN-REG 108 3,742.000 404,136.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
2,039,568.220
(234,876,676)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー
株 スウェーデン・クローナ
クローナ ナ
ELECTROLUX AB-SER B
2,486 201.100 499,934.600
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
499,934.600
(6,094,203)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
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SIEMENS AG-REG
2,800 116.480 326,144.000
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
2,996 67.630 202,619.480
BASF SE
3,676 55.730 204,863.480
ALLIANZ SE-REG
1,145 186.000 212,970.000
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
1,239 231.800 287,200.200
SIEMENS ENERGY AG
1,400 21.170 29,638.000
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
21,145 14.690 310,620.050
DEUTSCHE POST AG-REG
6,823 40.500 276,331.500
KONINKLIJKE PHILIPS NV
7,785 44.595 347,172.070
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
6,506 23.300 151,589.800
N
KONINKLIJKE DSM NV
2,261 140.300 317,218.300
KONINKLIJKE KPN NV
87,929 2.288 201,181.550
TOTAL SE
6,299 31.795 200,276.700
MICHELIN (CGDE)
2,155 100.950 217,547.250
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4,443 118.800 527,828.400
BNP PARIBAS
3,990 39.205 156,427.950
CAPGEMINI SE
1,883 116.700 219,746.100
AXA SA
12,126 17.362 210,531.610
ALSTOM 3,177 42.650 135,499.050
SANOFI 3,893 84.930 330,632.490
INTESA SANPAOLO
100,555 1.765 177,560.010
ENI SPA
18,265 7.378 134,759.170
ENEL SPA
48,153 8.051 387,679.800
ENAGAS SA
10,115 19.445 196,686.170
NOKIA OYJ
28,771 3.090 88,902.390
ユーロ 小計 ユーロ
5,851,625.520
(727,181,503)
合計 1,162,272,829
[1,162,272,829]
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
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組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
イギリス・ポンド 株式 9 銘柄 100% 16.7%
スイス・フラン 株式 5 銘柄 100% 20.2%
スウェーデン・クローナ 株式 1 銘柄 100% 0.5%
ユーロ 株式 25 銘柄 100% 62.6%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 5 月 11 日現在 2020 年 11 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
26,507,376 13,698,530
コール・ローン
6,184,780 7,188,469
株式
586,075,575 667,085,506
投資証券
20,493,164 8,714,748
未収入金
23,751,053 －
未収配当金
542,428 758,841
流動資産合計
663,554,376 697,446,094
資産合計
663,554,376 697,446,094
負債の部
流動負債
未払金
36,217,319 －
未払解約金
2,276,000 2,000,000
その他未払費用
5 －
流動負債合計
38,493,324 2,000,000
負債合計
38,493,324 2,000,000
純資産の部
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元本等
元本
※ 1 356,802,208 306,837,536
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
268,258,844 388,608,558
元本等合計
625,061,052 695,446,094
純資産合計
625,061,052 695,446,094
負債純資産合計 663,554,376 697,446,094
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020 年 5 月 12 日
区 分
至 2020 年 11 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 5 月 11 日現在 2020 年 11 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 11 月 12 日 2020 年 5 月 12 日
期首元本額 384,447,842 円 356,802,208 円
期中追加設定元本額 13,502,869 円 1,154,410 円
期中一部解約元本額 41,148,503 円 51,119,082 円
期末元本額の内訳
ファンド名
安定重視ポートフォリオ（奇 13,542,240 円 10,125,308 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 11,417,228 円 9,456,274 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 196,647,095 円 172,123,733 円
数月分配型）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ・株／債券／コモディ 34,375,673 円 29,762,546 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 37,139,949 円 30,418,866 円
プン（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 11,105,749 円 9,610,627 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 20,536,684 円 17,222,460 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 32,037,590 円 28,117,722 円
ト（六つの羽／成長コース）
計 356,802,208 円 306,837,536 円
2. 期末日における受益権の総数 356,802,208 口 306,837,536 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 5 月 12 日
区 分
至 2020 年 11 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
126/185
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区 分 2020 年 11 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年 5 月 11 日現在 2020 年 11 月 10 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 3,258,176 14,485,341
投資証券 1,045,217 327,294
合計 4,303,393 14,812,635
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2020 年 4 月
16 日から 2020 年 5 月 11 日まで、及び 2020 年 10 月 16 日から 2020 年 11 月 10 日まで）を指し
ております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020 年 5 月 11 日現在 2020 年 11 月 10 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2020 年 5 月 11 日現在 2020 年 11 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.7518 円 2.2665 円
（ 1 万口当たり純資産額） (17,518 円 ) (22,665 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
BHP GROUP LTD
8,700 35.880 312,156.000
SOUTH32 LTD
40,900 2.200 89,980.000
WOODSIDE PETROLEUM LTD
6,300 18.330 115,479.000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
14,300 19.760 282,568.000
WESTPAC BANKING CORP
2,500 17.760 44,400.000
COMMONWEALTH BANK OF
3,250 70.310 228,507.500
AUSTRAL
WOOLWORTHS GROUP LTD
5,600 39.440 220,864.000
MACQUARIE GROUP LTD
1,700 136.440 231,948.000
CSL LTD
600 304.920 182,952.000
WESFARMERS LTD
6,000 48.830 292,980.000
JB HI-FI LTD
3,900 50.180 195,702.000
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
2,197,536.500
(168,243,395)
オフショア・人
株 オフショア・人民元 オフショア・人民元
民元
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
600 1,742.570 1,045,542.000
オフショア・人民元 小計 オフショア・人民元
1,045,542.000
(16,624,118)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
4,000 22.950 91,800.000
VENTURE CORP LTD
4,000 20.720 82,880.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
39,100 4.380 171,258.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
345,938.000
(27,021,217)
韓国・ウォン 株 韓国・ウォン 韓国・ウォン
HYUNDAI MOTOR CO
1,300 172,500.000 224,250,000.000
ORION CORP/REPUBLIC OF
500 120,000.000 60,000,000.000
KOREA
HYUNDAI MOBIS CO LTD
300 232,500.000 69,750,000.000
COSMAX INC
773 113,500.000 87,735,500.000
KT&G CORP
800 83,300.000 66,640,000.000
NAVER CORP
550 298,000.000 163,900,000.000
KIWOOM SECURITIES CO LTD
700 111,500.000 78,050,000.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LG CHEM LTD
200 734,000.000 146,800,000.000
KB FINANCIAL GROUP INC
3,800 42,950.000 163,210,000.000
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
10,700 60,200.000 644,140,000.000
HANA FINANCIAL GROUP
4,100 33,000.000 135,300,000.000
韓国・ウォン 小計 韓国・ウォン
1,839,775,500.000
(173,306,852)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS
28,000 21.050 589,400.000
LT
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
4,100 387.800 1,589,980.000
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
7,500 51.850 388,875.000
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
82,000 5.910 484,620.000
AIA GROUP LTD
17,000 82.300 1,399,100.000
CHINA RESOURCES CEMENT
42,000 10.460 439,320.000
COUNTRY GARDEN SERVICES
10,000 49.850 498,500.000
HOLD
CHINA AOYUAN GROUP LTD
49,000 8.260 404,740.000
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-
32,000 19.680 629,760.000
H
KWG LIVING GROUP HOLDINGS
37,750 6.220 234,805.000
LT
KWG GROUP HOLDINGS LTD
75,500 11.580 874,290.000
SANDS CHINA LTD
26,000 30.500 793,000.000
WEICHAI POWER CO LTD-H
32,000 16.980 543,360.000
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
28,000 17.800 498,400.000
CITIC SECURITIES CO LTD-H
24,500 18.180 445,410.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
9,813,560.000
(133,170,009)
台湾・ドル 株 台湾・ドル 台湾・ドル
MEDIATEK INC
11,000 702.000 7,722,000.000
MEGA FINANCIAL HOLDING CO
112,000 28.750 3,220,000.000
LT
CTBC FINANCIAL HOLDING CO
180,000 18.650 3,357,000.000
LT
WIN SEMICONDUCTORS CORP
11,000 321.000 3,531,000.000
POYA INTERNATIONAL CO LTD
6,000 608.000 3,648,000.000
MERIDA INDUSTRY CO LTD
5,000 280.500 1,402,500.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TAIWAN SEMICONDUCTOR
38,000 458.500 17,423,000.000
MANUFAC
台湾・ドル 小計 台湾・ドル
40,303,500.000
(148,719,915)
合計 667,085,506
[667,085,506]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
オーストラリ
投資証券 オーストラリア・ドル
ア・ドル
GOODMAN GROUP
5,700 113,829.000
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
113,829.000
(8,714,748)
投資証券 合計 8,714,748
[8,714,748]
合計 8,714,748
[8,714,748]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
オーストラリア・ドル 株式 11 銘柄
95.1% 4.9% 26.2%
投資証券 1 銘柄
オフショア・人民元 株式 1 銘柄 100% -% 2.5%
シンガポール・ドル 株式 3 銘柄 100% -% 4.0%
韓国・ウォン 株式 11 銘柄 100% -% 25.6%
香港・ドル 株式 15 銘柄 100% -% 19.7%
台湾・ドル 株式 7 銘柄 100% -% 22.0%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
「 Daiwa “ RICI ” Fund 」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳
したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
財政状態計算書
2019 年 4 月 30 日現在
米ドル
資産
111,598,329
現金
19,627
借方勘定
417,398,678
金融資産（損益通算後の評価額）
529,016,634
資産合計
資本
603,544,131
受益証券元本
(92,685,675)
剰余金
510,858,456
資本合計
負債
2,888,045
当座借越
465,126
貸方勘定
14,805,007
金融負債（損益通算後の評価額）
18,158,178
負債合計
529,016,634
資本および負債合計
包括利益計算書
2019 年 4 月 30 日に終了した年度
米ドル
収益
1,298,840
銀行利息収入
(25,445,588)
金融資産および負債（損益通算後の評価額）による純（損失） / 利益
(24,146,748)
純投資損益合計
費用
4,189,797
運用会社報酬
761,781
管理会社報酬
50,785
受託会社報酬
76,177
保管会社報酬
818,964
仲介手数料
20,696
監査報酬
12,878
その他費用
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5,931,078
費用合計
(30,077,826)
当会計年度の営業損益
金融費用
(31,695)
支払銀行利息
(31,695)
金融費用合計
(30,109,521)
包括利益合計
組入資産の明細
2019 年 4 月 30 日現在
評価額 純資産に
債券 元本 米ドル 占める比率
（％）
米国
US T-Bill 0% YLD 23-May-2019*
51,000,000 50,932,095 9.97
US T-Bill 0% YLD 20-Jun-2019
40,000,000 39,871,729 7.8
US T-Bill 0% YLD 18-Jul-2019
44,000,000 43,766,886 8.57
US T-Bill 0% YLD 15-Aug-2019
50,000,000 49,628,191 9.71
US T-Bill 0% YLD 12-Sep-2019
54,000,000 53,515,992 10.48
US T-Bill 0% YLD 10-Oct-2019
49,000,000 48,465,949 9.49
US T-Bill 0% YLD 07-Nov-2019
50,000,000 49,369,337 9.66
US T-Bill 0% YLD 05-Dec-2019
45,000,000 44,371,888 8.69
US T-Bill 0% YLD 30-Jan-2020 29,467,983 5.77
30,000,000
409,390,050 80.14
債券合計
想定元本 評価益 評価（損）
先物契約 数量 米ドル 米ドル 米ドル
フランス
Milling Wheat (EOP) - Sep-2019 1,046 10,456,483
- (387,020)
5,065,649 97,011
Rapeseed (EOP) - Aug-2019 251 -
15,522,132 97,011
(387,020)
日本
4,971,575 187,367
-
Rubber (TCM) - Sep-2019 608
4,971,575 187,367
-
英国
Brent Crude Oil (ICE) - Jul-2019 332 22,771,880 1,152,040
-
Brent Crude Oil (ICE) - Aug-2019 625 44,490,890 165,360
-
Coffee Robusta (ICE) - Jul-2019 711 10,424,480
- (420,710)
Copper Grade A (LME) - May-2019 125 20,318,463
- (278,619)
Copper Grade A (LME) - May-2019 82,419
(125) (20,122,263) -
Copper Grade A (LME) - Jun-2019 130 20,933,850
- (83,475)
Copper Grade A (LME) - Jun-2019
(87) (13,930,856) - (22,856)
Copper Grade A (LME) - Jul-2019 85 13,615,688 21,500
-
Gas Oil (ICE) - Jun-2019 33 2,017,950 86,625
-
Gas Oil (ICE) - Jul-2019 65 4,130,450 19,800
-
No. 7 Cocoa (ICE) - Jul-2019 228 4,910,809 334,737
-
Primary High Grade Aluminium (LME) - May-2019 426 20,388,538
- (1,506,087)
Primary High Grade Aluminium (LME) - May-2019 1,282,437
(426) (20,164,888) -
Primary High Grade Aluminium (LME) - Jun-2019 431 20,503,725
- (1,259,575)
Primary High Grade Aluminium (LME) - Jun-2019 112,762
(288) (12,971,963) -
Primary High Grade Aluminium (LME) - Jul-2019 298 13,477,050
- (119,200)
Primary Nickel (LME) - May-2019 65 5,105,448
- (367,923)
Primary Nickel (LME) - May-2019 317,058
(65) (5,054,583) -
Primary Nickel (LME) - Jun-2019 66 5,145,162
- (320,892)
Primary Nickel (LME) - Jun-2019 26,979
(44) (3,243,159) -
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Primary Nickel (LME) - Jul-2019 46 3,393,765
- (29,049)
Special High Grade Zinc (LME) - May-2019 148 10,290,550 494,950
-
Special High Grade Zinc (LME) - May-2019 77,838
(148) (10,863,338) -
Special High Grade Zinc (LME) - Jun-2019
(95) (6,767,338) - (51,288)
Special High Grade Zinc (LME) - Jun-2019 142 10,360,200
- (168,150)
Special High Grade Zinc (LME) - Jul-2019 98 6,915,738 47,163
-
Standard Lead (LME) - May-2019 194 10,405,294
- (1,127,244)
Standard Lead (LME) - May-2019 495,550
(194) (9,773,600) -
Standard Lead (LME) - Jun-2019 205 10,344,350
- (501,787)
Standard Lead (LME) - Jun-2019 84,856
(137) (6,662,569) -
Standard Lead (LME) - Jul-2019 140 6,816,250
- (80,500)
Tin (LME) - May-2019 410,560
(47) (5,045,935) -
Tin (LME) - May-2019 47 5,081,225
- (445,850)
Tin (LME) - Jun-2019 160
(32) (3,150,560) -
Tin (LME) - Jun-2019 48 5,148,960
- (423,360)
Tin (LME) - Jul-2019 34 3,344,070
- (170)
5,069,780
White Sugar (ICE) - Aug-2019 301 - (29,535)
167,653,513 5,212,794
(7,236,270)
米国
Corn (CBT) - Jul-2019 1,320 23,932,036
- (703,637)
Cotton No. 2 (NYB) - Jul-2019 553 21,512,570
- (282,900)
Frozen Concentrated Orange Juice (NYB) - Jul-2019 187 2,728,922
- (666,968)
Gasoline Rbob (NYM) - Jun-2019 66 5,724,210 495,911
-
Gasoline Rbob (NYM) - Jul-2019 121 10,331,862 86,083
-
Gold (CMX) - Jun-2019 65 8,483,000
- (125,950)
Gold (CMX) - Aug-2019 132 17,022,720 27,720
-
Hard Red Spring Wheat (MGE) - Jul-2019 194 4,922,551
- (465,075)
Heating Oil (NYM) - Jun-2019 37 3,227,720 133,644
-
Heating Oil (NYM) - Jul-2019 71 6,207,279 35,078
-
Henry Hub Natural Gas (NYM) - Jun-2019 369 10,143,810
- (642,060)
Henry Hub Natural Gas (NYM) - Jul-2019 779 20,475,900
- (89,470)
Lean Hogs (CME) - Jun-2019 45 1,585,764 228,600
-
Lean Hogs (CME) - Aug-2019 90 3,350,736
- (3,600)
Light Sweet Crude Oil (NYM) - Jun-2019 429 26,473,590 943,800
-
Light Sweet Crude Oil (NYM) - Jul-2019 808 51,530,200 165,640
-
Live Cattle (CME) - Jun-2019 71 3,246,441
- (174,100)
Live Cattle (CME) - Aug-2019 151 6,751,446
- (23,560)
Lumber (CME) - Jul-2019 118 4,786,562
- (325,336)
Milk Future (CME) - May-2019 11 341,460 12,300
-
Milk Future (CME) - Jun-2019 21 684,220
- (3,400)
Oat (CBT) - Jul-2019 179 2,578,184 165,375
-
Palladium (NYM) - Jun-2019 4 525,240 27,840
-
Palladium (NYM) - Sep-2019 7 957,040 8,330
-
Platinum (NYM) - Jul-2019 207 9,047,960 181,135
-
Rough RICE (CBT) - Jul-2019 179 3,946,970
- (159,330)
Silver (CMX) - Jul-2019 270 20,456,390
- (227,990)
Soybean Meal (CBT) - Jul-2019 126 3,917,100
- (135,840)
Soybean Oil (CBT) - Jul-2019 604 10,107,133
- (342,132)
Soybeans (CBT) - Jul-2019 408 17,431,375
- (977,450)
Sugar No. 11 World (NYB) - Jul-2019 361 5,129,253
- (139,944)
Wheat (CBT) - Jul-2019 243 4,792,564
- (546,350)
13,345,591
Wheat (CBT) - Jul-2019 622 - (1,146,625)
325,697,799 2,511,456
(7,181,717)
513,845,019 8,008,628
(14,805,007)
先物契約合計
投資明細
133/185
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020 年 11 月 10 日現在における「ダイワ・株／債券／コモディティ・バランスファンド」が組入れている
Daiwa “ RICI ” Fund の投資有価証券の状況を示しております。
(1) 有価証券 （単位： US ドル）
銘柄名 券面総額 評価額 備考
US TREASURY BILL 0PCT 03DEC20
40,000,000 39,997,587.48
US TREASURY BILL 0PCT 17DEC20
40,000,000 39,992,822.39
US TREASURY BILL 0PCT 07JAN21
40,000,000 39,991,477.28
US TREASURY BILL 0PCT 28JAN21
40,000,000 39,988,999.72
US TREASURY BILL 0PCT 25FEB21
40,000,000 39,985,450.96
US TREASURY BILL 0PCT 25MAR21
40,000,000 39,980,733.57
US TREASURY BILL 0PCT 22APR21
40,000,000 39,978,930.36
US TREASURY BILL 0PCT 20MAY21
40,000,000 39,978,666.61
US TREASURY BILL 0PCT 17JUN21
20,000,000 19,990,344.45
(2) 商品先物 （単位： US ドル）
銘柄 買建 / 売建 数量 評価損益 備考
MILLING WHEAT (EOP) MAR-21
買建 716 92,116.51
RAPESEED EURO FUT (EOP) FEB-21
買建 190 118,715.42
BRENT CRUDE OIL (ICE) FEB-21
買建 1,393 1,381,060.00
COFFEE ROBUSTA (ICE) JAN-21
買建 637 153,580.00
COPPER GRADE A (LME) NOV-20
買建 118 747,175.00
COPPER GRADE A (LME) NOV-20
売建 118 -1,099,387.50
COPPER GRADE A (LME) DEC-20
買建 105 1,033,593.75
COPPER GRADE A (LME) DEC-20
売建 105 -544,687.50
COPPER GRADE A (LME) JAN-21
買建 102 531,887.50
GAS OIL (ICE) JAN-21
買建 160 241,475.00
NO 7 COCOA (ICE) MAR-21
買建 201 -9,753.29
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) NOV-20
買建 441 895,250.00
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) NOV-20
売建 441 -1,511,550.00
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) DEC-20
買建 388 1,305,362.50
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) DEC-20
売建 388 -512,612.50
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) JAN-21
買建 379 562,318.75
PRIMARY NICKEL (LME) NOV-20
買建 54 -50,949.00
PRIMARY NICKEL (LME) NOV-20
売建 54 -274,443.00
PRIMARY NICKEL (LME) DEC-20
買建 49 264,889.50
PRIMARY NICKEL (LME) DEC-20
売建 49 -21,550.50
PRIMARY NICKEL (LME) JAN-21
買建 45 19,440.00
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) NOV-20
買建 158 326,117.50
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) NOV-20
売建 158 -929,370.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) DEC-20
買建 142 855,657.50
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) DEC-20
売建 142 -351,963.75
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) JAN-21
買建 136 340,716.25
STANDARD LEAD (LME) NOV-20
買建 198 -699,225.00
STANDARD LEAD (LME) NOV-20
売建 198 -25,350.00
STANDARD LEAD (LME) DEC-20
買建 188 55,143.75
STANDARD LEAD (LME) DEC-20
売建 188 -83,625.00
STANDARD LEAD (LME) JAN-21
買建 191 98,918.75
TIN (LME) NOV-20
買建 55 75,862.70
TIN (LME) NOV-20
売建 55 -245,398.75
TIN (LME) DEC-20
買建 50 238,401.25
TIN (LME) DEC-20
売建 50 -145,320.00
TIN (LME) JAN-21
買建 48 140,640.00
WHITE SUGAR (ICE) MAR-21
買建 214 92,540.00
RUBBER (OSE) APR-21
買建 326 -679,705.72
CORN (CBT) MAR-21
買建 1,008 583,812.50
COTTON NO 2 (NYB) MAR-21
買建 507 12,135.00
FROZEN CONCENTRATED ORANGE JUICE (NYB) JAN-21
買建 148 -21,367.50
GASOLINE RBOB FUT (NYM) JAN-21
買建 289 533,593.20
GOLD (CMX) FEB-21
買建 114 817,760.00
HARD RED SPRING WHEAT (MGE) MAR-21
買建 152 42,387.50
HEATING OIL (NYM) JAN-21
買建 164 329,796.60
HENRY HUB NATURAL GAS (NYM) JAN-21
買建 755 -2,939,920.00
KC HRW WHEAT FUT MAR21
買建 156 87,100.00
LEAN HOGS (CME) FEB-21
買建 162 99,900.00
LIGHT SWEET CRUDE OIL (NYM) JAN-21
買建 1,706 1,497,500.00
LIVE CATTLE (CME) FEB-21
買建 199 136,670.00
LUMBER (CME) JAN-21
買建 73 44,847.00
MILK FUTURE (CME) DEC-20
買建 21 -68,560.00
OAT (CBT) MAR-21
買建 145 48,150.00
PALLADIUM (NYM) MAR-21
買建 6 172,610.00
PLATINUM (NYM) JAN-21
買建 176 -455,710.00
ROUGH RICE (CBT) JAN-21
買建 129 -74,730.00
SILVER (CMX) MAR-21
買建 146 1,446,440.00
SOYBEAN MEAL (CBT) JAN-21
買建 87 84,680.00
SOYBEAN OIL (CBT) JAN-21
買建 429 527,772.00
SOYBEANS (CBT) JAN-21
買建 285 1,188,137.50
SUGAR NO 11 WORLD (NYB) MAR-21
買建 257 476,705.60
WHEAT (CBT) MAR-21
買建 388 103,500.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）ＬＭＥ（ロンドン金属取引所）においては、先渡し売買となるため、期日到来まで反対売買により
清算されません。当該取引は売建で表示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 993,981,869 円
Ⅱ 負債総額 4,993,907 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 988,987,962 円
Ⅳ 発行済数量 1,247,830,561 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.7926 円
( 参考 ) ダイワ日本国債マザーファンド
純資産額計算書
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 186,640,515,364 円
Ⅱ 負債総額 214,441,318 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 186,426,074,046 円
Ⅳ 発行済数量 147,663,841,293 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2625 円
( 参考 ) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 21,465,395,337 円
Ⅱ 負債総額 63,022,383 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 21,402,372,954 円
Ⅳ 発行済数量 11,750,857,071 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8213 円
( 参考 ) ダイワ好配当日本株マザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産額計算書
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 15,330,052,336 円
Ⅱ 負債総額 49,945,819 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 15,280,106,517 円
Ⅳ 発行済数量 5,607,314,895 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7250 円
( 参考 ) ダイワ北米好配当株マザーファンド
純資産額計算書
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 3,071,704,336 円
Ⅱ 負債総額 15,241,009 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,056,463,327 円
Ⅳ 発行済数量 949,844,806 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.2179 円
( 参考 ) ダイワ欧州好配当株マザーファンド
純資産額計算書
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 1,259,392,594 円
Ⅱ 負債総額 4,181,000 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,255,211,594 円
Ⅳ 発行済数量 744,640,149 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6857 円
( 参考 ) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
純資産額計算書
2020 年 11 月 30 日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ 資産総額 721,646,538 円
Ⅱ 負債総額 22,254,993 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 699,391,545 円
Ⅳ 発行済数量 296,608,896 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3580 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４ 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載
または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場
合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みま
す。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が
行なわれるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合
等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替
停止日や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部 【委託会社等の情報】
第１ 【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ . 資本金の額
2020 年 11 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
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ホ．運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・経営会議
法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2020 年 11 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 46 77,980
追加型株式投資信託 723 18,565,711
株式投資信託 合計 769 18,643,691
単位型公社債投資信託 41 141,526
追加型公社債投資信託 14 1,525,302
公社債投資信託 合計 55 1,666,829
総合計 824 20,310,520
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３ 【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作
成しております。
なお、当中間会計期間（ 2020 年４月１日から 2020 年９月 30 日まで）は、改正府令附則第３条第１項
ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第 61 期事業年度（ 2019 年４月１日か
ら 2020 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 62 期事業年度に係る中間会計期間（ 2020 年４月１日から 2020 年９月 30 日まで）の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
28,489 2,741
有価証券
554 22,167
前払費用
214 205
未収委託者報酬
11,468 10,847
未収収益
98 63
その他 56 62
流動資産計
40,882 36,088
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
206 217
建物
10 7
器具備品
195 209
無形固定資産
2,821 2,362
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ソフトウェア
2,804 2,028
ソフトウェア仮勘定
17 333
投資その他の資産
12,799 15,844
投資有価証券
8,493 9,153
関係会社株式
1,836 3,972
出資金
183 183
長期差入保証金
1,070 1,069
繰延税金資産
1,183 1,431
31 33
その他
固定資産計
15,827 18,424
資産合計
56,709 54,512
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
75 69
未払金
8,548 7,573
未払収益分配金
15 14
未払償還金
40 39
未払手数料
4,610 3,988
その他未払金
※ 2 3,882 ※ 2 3,530
未払費用
3,735 3,830
未払法人税等
726 656
未払消費税等
255 590
賞与引当金
725 688
2 5
その他
流動負債計
14,070 13,414
固定負債
退職給付引当金
2,389 2,574
役員退職慰労引当金
103 88
2 5
その他
固定負債計
2,496 2,667
負債合計
16,567 16,082
純資産の部
株主資本
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
11,495 11,495
資本準備金
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
13,052 11,749
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
13,426 12,123
株主資本合計
40,096 38,793
評価・換算差額等
46 △ 363
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
46 △ 363
純資産合計
40,142 38,430
負債・純資産合計
56,709 54,512
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
76,052 69,550
673 583
その他営業収益
営業収益計
76,725 70,134
営業費用
支払手数料
35,789 31,120
広告宣伝費
694 745
調査費
9,066 8,858
調査費
1,057 1,188
委託調査費
8,009 7,670
委託計算費 1,410
1,351
営業雑経費
1,557 1,770
通信費
228 240
印刷費
513 524
協会費
55 56
諸会費
13 13
その他営業雑経費 746 936
営業費用計
48,459 43,906
一般管理費
146/185
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
給料
5,755 5,793
役員報酬
373 374
給料・手当
4,145 4,335
賞与
510 395
賞与引当金繰入額
725 688
福利厚生費
796 838
交際費
64 62
旅費交通費
178 154
租税公課
472 451
不動産賃借料
1,291 1,299
退職給付費用
374 368
役員退職慰労引当金繰入額
34 37
固定資産減価償却費
907 925
諸経費 1,819 1,770
一般管理費計
11,693 11,702
営業利益
16,572 14,525
（単位 :百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018 年４月１日
（自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31
至 2020 年３月 31 日）
日）
営業外収益
受取配当金
38 912
投資有価証券売却益
215 214
有価証券償還益
133 24
その他 134 78
営業外収益計
521 1,230
営業外費用
有価証券償還損
32 71
投資有価証券売却損
40 1
その他 60 54
営業外費用計
132 127
経常利益
16,961 15,629
特別損失
システム刷新関連費用
- 537
投資有価証券評価損
- 48
29 -
関係会社整理損失
特別損失計
29 585
税引前当期純利益
16,931 15,043
法人税、住民税及び事業税
5,076 4,555
法人税等調整額 △ 15 △ 78
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
法人税等合計
5,060 4,477
当期純利益
11,870 10,566
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,669 △ 12,669 △ 12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 798 △ 798 △ 798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 170 △ 170 △ 170
額（純額）
当期変動額合計 △ 170 △ 170 △ 969
当期末残高 46 46 40,142
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 1,302 △ 1,302 △ 1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 410 △ 410 △ 410
額（純額）
当期変動額合計 △ 410 △ 410 △ 410
当期末残高 △ 363 △ 363 38,430
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
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時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 ８～ 18 年
器具備品 ４～ 17 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
５．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグルー
プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」（実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年２月 16 日）第 44 項の定めを適用せず、繰延税金
資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
（未適用の会計基準等）
１．収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2018 年３月 30 日）
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・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 2018 年３月
30 日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
２．時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2019 年
７月４日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日）
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」 ( 以下「時価算定会計基準等」という。 ) が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（表示方法の変更）
（損益計算書）
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前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
益の総額の 100 分の 10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
の 変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた 172 百万円
は、「受取配当金」 38 百万円、「その他」 134 百万円として組替えております。
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
建物 31 百万円 34 百万円
器具備品 264 百万円 276 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
未払金 3,788 百万円 3,397 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
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２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2018 年６月 25 日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 26 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019 年６月 21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2019 年６月 24 日
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2019 年６月 21 日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020 年６月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2020 年６月 24 日
（金融商品関係）
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１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（ （注２） 参照のこと）。
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
（１）現金・預金 －
11,468
11,468
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 －
48,338 48,338
資産計 －
（１）未払手数料 (4,610) (4,610) －
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（２）その他未払金 (3,882) (3,882) －
（３）未払費用（ *2 ） (2,805) (2,805) －
負債計 (11,298) (11,298) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
2,741 2,741
（１）現金・預金 －
10,847 10,847
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
21,900 21,900
有価証券 －
8,754 8,754
その他有価証券 －
44,243 44,243
資産計 －
（１）未払手数料 (3,988) (3,988) －
（２）その他未払金 (3,530) (3,530) －
（３）未払費用（ *2 ） (2,889) (2,889) －
負債計 (10,408) (10,408) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法
資 産
（１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（３）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項 （有価証券関係） をご参照下さい。
負 債
（１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
（１）その他有価証券
非上場株式 666 666
（２）子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 1,836 3,972
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（３）長期差入保証金 1,070 1,069
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 2,741 - - -
未収委託者報酬 10,847 - - -
有価証券及び投資有価証券
有価証券 21,900 - - -
その他有価証券のうち満期があるもの 267 3,463 1,184 -
合計 35,756 3,463 1,184 -
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,836 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,944 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
ん。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
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貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 87 55 32
（２）その他 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,301 3,560 △ 258
小計 3,301 3,560 △ 258
合計 8,380 8,328 52
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 60 55 5
（２）その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △ 764
小計 27,589 28,354 △ 764
合計 30,654 31,181 △ 526
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 389 86 -
（２）その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
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証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
当事業年度において、証券投資信託について 48 百万円の減損処理を行っております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2020 年３月 31 日）
至 2019 年３月 31 日）
2,350 百万 2,389 百
退職給付債務の期
首残高
円 万円
158
159
勤務費用
退職給付の支払
△ 171
△ 183
額
52
207
その他
退職給付債務の期
2,389
2,574
末残高
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2020 年３月 31 日）
至 2019 年３月 31 日）
2,389 百万円 2,574 百万円
非積立型制度の退職給付債務
貸借対照表に計上された負債と
2,574
2,389
資産の純額
2,574
退職給付引当金 2,389
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貸借対照表に計上された負債と
2,389 2,574
資産の純額
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
勤務費用 158 百万円 159 百万円
その他 41 27
確定給付制度に係る退職給付費用 199 187
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 174 百万円、当事業年度 181 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
繰延税金資産
788
退職給付引当金
731
170 198
システム関連費用
182 177
賞与引当金
141 129
未払事業税
94 94
出資金評価損
32 47
投資有価証券評価損
240 399
その他
1,592 1,835
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 164 △ 173
1,428 1,661
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引（譲渡 △ 159 △ 159
益）
△ 85 △ 71
その他有価証券評価差
額金
△ 244 △ 230
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 1,183 1,431
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
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１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,719 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注１）
(Singapore)
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio
金融商
有償減資
(所有 )
3,293 － －
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 （注２）
業
(India)
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
び MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
( 注２ ) 当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま
す。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,603 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注）
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
（イ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
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同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,063 1,055
料（注 4）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 16,953 未払手数料 2,984
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,031 未払費用 224
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,061 1,054
料（注 4）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
１株当たり純資産額 15,389.06 円 １株当たり純資産額 14,732.52 円
１株当たり当期純利益 4,550.81 円 １株当たり当期純利益 4,050.66 円
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( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注２ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
当期純利益（百万円） 11,870 10,566
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
中間財務諸表
( １ ) 中間貸借対照表
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2020 年９月 30 日）
資産の部
流動資産
現金・預金 2,811
有価証券 12,910
未収委託者報酬 11,357
360
その他
流動資産合計 27,439
固定資産
※１
有形固定資産 226
無形固定資産
ソフトウエア 1,720
687
その他
無形固定資産合計 2,408
投資その他の資産
投資有価証券 10,638
関係会社株式 3,972
繰延税金資産 1,053
1,286
その他
投資その他の資産合計 16,951
固定資産合計 19,586
資産合計 47,025
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（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2020 年９月 30 日）
負債の部
流動負債
未払金 5,860
未払費用 3,365
未払法人税等 594
賞与引当金 571
その他 ※２ 608
流動負債合計
11,000
固定負債
退職給付引当金 2,609
役員退職慰労引当金 110
その他 4
固定負債合計
2,724
負債合計
13,724
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 5,784
利益剰余金合計
6,158
株主資本合計
32,828
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 472
評価・換算差額等合計
472
純資産合計
33,301
負債・純資産合計
47,025
( ２ ) 中間損益計算書
（単位 : 百万円）
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当中間会計期間
（自 2020 年４月１日
至 2020 年９月 30 日）
営業収益
委託者報酬 31,426
214
その他営業収益
営業収益合計 31,641
営業費用
支払手数料 13,509
5,825
その他営業費用
営業費用合計 19,334
※１ 5,708
一般管理費
営業利益 6,597
営業外収益 ※２ 239
※３ 156
営業外費用
経常利益 6,679
特別利益 －
－
特別損失
税引前中間純利益 6,679
2,071
法人税、住民税及び事業税
8
法人税等調整額
中間純利益 4,599
( ３ ) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日 ）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 10,564 △ 10,564 △ 10,564
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中間純利益 - - - 4,599 4,599 4,599
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額（純額）
当中間期変動額合計 - - - △ 5,965 △ 5,965 △ 5,965
当中間期末残高 15,174 11,495 374 5,784 6,158 32,828
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 △ 363 △ 363 38,430
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 10,564
中間純利益 - - 4,599
株主資本以外の
項目の当中間期 836 836 836
変動額（純額）
当中間期変動額合計 836 836 △ 5,128
当中間期末残高 472 472 33,301
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（１）子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
（２）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ８ ～ 18 年
器具備品 ４～ 17 年
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（２）無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
（１）賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
（２）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
ります。
（３）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜 方式 によっております。
５． 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグ
ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ
れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
関する取扱い」 （実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計
に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年２月 16 日）第 44 項の定めを
適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいておりま
す。
（追加情報）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日。以下「時価算定会
計基準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融
商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日）第 44 －２項に定める経過的な
取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用すること
としました。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等
の注記を行うこととしました。
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（中間貸借対照表関係）
※１ 減価償却累計額
当中間会計期間
（ 2020 年９月 30 日現在）
有形固定資産 316 百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
３ 保証債務
当中間会計期間（ 2020 年９月 30 日現在）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,623 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
（中間損益計算書関係）
※１ 減価償却実施額
当中間会計期間
（自 2020 年４月 １日
至 2020 年９月 30 日）
有形固定資産 11 百万円
無形固定資産 327 百万円
※２ 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
（自 2020 年４月 １日
至 2020 年９月 30 日）
投資有価証券売却益 203 百万円
※３ 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
（自 2020 年４月 １日
至 2020 年９月 30 日）
為替差損 63 百万円
46 百万円
有価証券償還損
33 百万円
投資有価証券売却損
（中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
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１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 （単位：千株）
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
配当金支払額
１株当たり
配当金の総額
決議 株式の種類 配当額 基準日 効力発生日
（百万円）
（円）
2020 年６月 23 日
4,050
普通株式 10,564 2020 年３月 31 日 2020 年６月 24 日
定時株主総会
（金融商品関係）
当中間会計期間（ 2020 年９月 30 日）
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで
あります。なお、企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、
「時価算定適用指針」という。）第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等
は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら
のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も
低いレベルに時価を分類しております。
（１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額 (*1)
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券（※１） 60 60
資産合計 60 60
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（※１）時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 410 百万円、投資有価証券 9,911 百万
円は上記の表に含めておりません。
（２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
しております。なお、時価算定適 用指針第 26 項に 従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
れている基準価格によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
（注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価
のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
（単位：百万円）
区分 当中間会計期間
非上場株式等 666
子会社株式 1,944
関連会社株式 2,027
（有価証券関係）
当中間会計期間（ 2020 年９月 30 日）
１．子会社株式及び関連会社株式
子会社株式（中間貸借対照表計上額 1,944 百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
額 2,027 百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額（百万円） （百万円） （百万円）
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
60 55
（１）株式 5
（２）その他 7,989 7,141 847
8,049 7,196
小計 852
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
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その他 14,833 15,006 △ 173
小計 14,833 15,006 △ 173
合計 22,882 22,203 679
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略し
ております。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるた
め、記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
該当事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ １ 株当たり情報）
当中間会計期間
（自 2020 年４月１日
至 2020 年９月 30 日）
１株当たり純資産額 12,766.41 円
１株当たり中間純利益 1,763.16 円
（注１） 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
（注２） １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
（自 2020 年４月１日
至 2020 年９月 30 日 ）
中間純利益 ( 百万円 ) 4,599
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 4,599
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) －
普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４ 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
① 2020 年 2 月 17 日付で、 Daiwa Capital Management Silicon Valley Inc. への出資を行い、当該会社を
子会社といたしました。
② 2020 年 4 月 1 日付で、定款について次の変更をいたしました。
・ 商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第２ 【その他の関係法人の概況】
１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】
（ 1 ）受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037 百万円（ 2020 年 3 月末日現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位：百万円
（平成 2020 年 3 月
末日現在）
九州ＦＧ証券株式会社 3,000 （注 1 ）
株式会社鹿児島銀行 18,130 （注 2 ）
（注 1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
（注 2 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
＜参考＞
「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の投資顧問会社
① 名称 コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
② 資本金の額 527 千米ドル（ 2019 年 12 月末日現在）
③ 事業の内容 資産運用業務を行なっています。
「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の投資顧問会社
① 名称 アムンディ・アイルランド・リミテッド
② 資本金の額 1,032,912 ユーロ（ 2019 年 12 月末日現在）
③ 事業の内容 資産運用業務を行なっています。
２ 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
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販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３ 【資本関係】
該当事項はありません。
＜再信託受託会社の概要＞
名称：株式会社日本カストディ銀行
資本金の額： 51,000 百万円（ 2020 年 7 月 27 日現在）
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託
受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
的とします。
第３ 【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
① 金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
あります。
② 目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を用いることがあります。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
⑤ 使用開始日を記載することがあります。
⑥ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
⑦ 次の事項を記載することがあります。
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
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・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
⑧ 委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
⑨ ファンドの形態等を記載することがあります。
⑩ 図案を採用することがあります。
⑪ ファンドの管理番号等を記載することがあります。
⑫ 委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該
アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
⑬ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の 運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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独立監査人の監査報告書
2020 年５月 22 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員業
公認会計士 小倉 加奈子 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 間瀬 友未 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 深井 康治 印
務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社（旧社名 大和証券投資信託
委託株式会社）の 2019 年４月１日から 2020 年３月 31 日までの第 61 期事業年度の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社（旧社名 大和証券投資信託委託株式会社）の 2020 年
３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
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以 上
(注 )１ . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020 年 12 月 11 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワ・株／債券／コモディティ・バランスファンドの 2020 年 5 月
12 日から 2020 年 11 月 10 日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワ・株／債券／コモディティ・バランスファンドの 2020 年 11 月 10 日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2020 年 11 月 20 日
大和アセットマネジメント 株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年４月１日から 2021 年
３月 31 日までの第 62 期事業年度の中間会計期間（ 2020 年４月１日から 2020 年９月 30 日まで）に係る中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年９月 30 日現在の財政状態及び同
日をもって終了する中間会計期間（ 2020 年４月１日から 2020 年９月 30 日まで）の経営成績に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
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監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
184/185
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注 )１ . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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