年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年3月1日      提出
      【発行者名】                      日興アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        安倍　秀雄
      【本店の所在の場所】                      東京都港区赤坂九丁目７番１号
      【事務連絡者氏名】                      新屋敷　昇
      【電話番号】                      03-6447-6147
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      5兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）（以下「ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        5兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

        ありません。
    （６）【申込単位】

        販売会社の照会先         にお問い合わせください。ただし、確定拠出年金制度などによる取得申込みを行なう
        場合は、１円以上１円単位とします。
    （７）【申込期間】

        2021年3月2日       から  2021年8月31日       までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号　0120-25-1404
              午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
    （９）【払込期日】

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       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
    （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
    （１２）【その他】

         該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の動きに連動する投資
        成果をめざして運用を行ないます。
      ②　ファンドの基本的性格
       １ ） 商品分類
       （ 注 ） 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ◇追加型投信
        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
        ンドをいいます。
       ◇国内
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
        する旨の記載があるものをいいます。
       ◇株式
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
        の記載があるものをいいます。
       ◇インデックス型
        目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをい
        います。
       ２ ） 属性区分

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       （ 注 ） 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ◇株式　一般
        当ファンドは、株式に投資を行ないます。「株式　一般」とは、大型株、中小型株属性にあてはまらな
        い全てのものをいいます。
       ◇年１回
        目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
       ◇日本
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
        あるものをいいます。
       上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。

       上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
       ジ（http    s ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額











       ・ 1兆円   を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2004年11月30日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
        2014年5月31日
        ・パナソニック         ペンションファンドマネジメント株式会社からの投資助言による運用から、日興アセッ
         トマネジメント株式会社による直接運用に移行
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
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    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、









       収益分配金・       償還金の支払い、解約請求の受付                 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2020年12月末       現在）

       １）資本金
         17,363百万円
       ２）沿革
         1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
         1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
       ３）大株主の状況
             名　　称                   住　　所                所有株数        所有比率
       三井住友     トラスト・ホール
                       東京都千代田区丸の内一丁目４番１号                       179,869,100株         91.29％
       ディングス      株式会社
                       6 Shenton     Way,   #46-00,     DBS  Building
       DBS  Bank   Ltd.
                                               14,283,400株         7.24％
                       Tower   One,   Singapore      068809
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ・主として、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されているわが国の株式に投資を行ない、ＴＯＰＩＸ
        （東証株価指数）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。なお、株価指数先物取引な
        ど（ＴＯＰＩＸ先物取引）を活用する場合があります。
       ・株式の実質組入比率は高位を保つことを原則とします。
       ・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引などを活用することがあります。このため、株式の組入
        総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
        ります。
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       ・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の                                  50 ％以下とします。
       ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
        水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
        ます。
    （２）【投資対象】

        わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
       ①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）有価証券
        ２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第21条、
          第22条および第23条に定めるものに限ります。）
        ３）金銭債権
        ４）約束手形
        ５ ）為替手形
       ②　主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
         掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
        ７）コマーシャル・ペーパー
        ８）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        ９）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、２）～８）の証券の性質を有するもの
        10）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
          ます。）
        11）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下
          同じ。）で12）に定めるもの以外のもの
        12）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
          外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        13）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
          有価証券に係るものに限ります。）
        14）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        1 5 ） 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。）
        1 6 ） 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
       ③　次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。）により運用することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       ④　次の取引ができます。
        １）信用取引
        ２）先物取引等
        ３）スワップ取引
        ４）金利先渡取引
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        ５）有価証券の貸付
        ６）公社債の空売
        ７）公社債の借入
        ８）資金の借入
    （３）【運用体制】

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    ※上記体制は       2020年12月末       現在のものであり、今後変更となる場合があります。









    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
       １）分配対象額の範囲
         経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
       ２）分配対象額についての分配方針
         分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には分配を行なわないこともあります。
       ３）留保益の運用方針
         収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
         を行ないます。
     ②　収益分配金の支払い
        原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。
    （５）【投資制限】

     ①　約款に定める投資制限
       １）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
       ２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
         市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
         す。以下同じ。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
         債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
         りません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場
         されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
       ３）投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。
       ４）外貨建資産への投資は行ないません。
       ５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
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         きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
         します。
       ６）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
         ものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
         掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
         第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
         価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
         の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       ７）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
         品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
         できます。
       ８）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
         の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指
         図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当
         ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能
         なものについてはこの限りではありません。
       ９）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
         できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期
         間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
         この限りではありません。
       10）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
         図をすることができます。
         イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額を超えないものとします。
         ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       12）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       13）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
         に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
         資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
         ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
         のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
         イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
           証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
           囲内
         ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
         ハ）借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内
         ニ）解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
           産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
           信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
           当該期間とします。
         ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
           弁される日からその翌営業日までとします。
       14）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       15）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
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         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
        クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
        ・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資

         元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
         します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
        ・当ファンドは、主に           株式  を投資対象としますので、              株式  の価格の下落や、         株式  の発行体の財務状況や
         業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
        当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

        ①　価格変動リスク
          一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
          します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
          ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
          ります。
        ②　流動性リスク
          市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
          に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
          できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
          果、不測の損失を被るリスクがあります。
        ③　信用リスク
         ・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
          重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
          の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が
          値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
          廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、
          ファンドにおいて重大な損失が生じるリス                      クがあります。
         ・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
          が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
          する要因となります。
        ④　有価証券の貸付などにおけるリスク
          有価証券の貸付行為などにおいては、取引相手先リスク（取引の相手方の倒産などにより貸付契約
          が不履行になったり、契約が解除されたりするリスク）を伴ない、その結果、不測の損失を被るリ
          スクがあります。貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて、貸付契約に基づく担保金を用いて
          清算手続きを行なう場合においても、買戻しを行なう際に、市場の時価変動などにより調達コスト
          が担保金を上回る可能性もあり、不足金額をファンドが負担することにより、その結果ファンドに
          損害が発生する恐         れがあります。
        ＜ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               と基準価額の主なカイ離要因＞

         当ファンドは、基準価額の変動率を                  ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               の変動率に一致させることをめざし
         ますが、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではあり
         ません。
         ・ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               の採用銘柄の変更や          資本異動     などによってポートフォリオの調整が行
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          なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、
          また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負担すること。
         ・ 組入銘柄の配当金や          有価証券の貸付による品貸料が発生すること。
         ・先物取引等のデリバティブ取引を利用した場合、当該取引の値動きと                                     ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）
          の採用銘柄の一部または全部の値動きが一致しないこと。
        ＜その他の留意事項＞

        ・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
         証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
         済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
         により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
         投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
         り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
         換金の取り扱いを停止することもあります。
        ・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
         一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
         に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
         基準価額が大きく変動する可能性があります。
        ・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
         ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
         に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
         ます。
        ・運用制限や規制上の制限に関する事項
         関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、                                                委託会
         社またはその関連会社            が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
         れることがあります。また、               委託会社またはその関連会社               が行なう投資または他の運用業務に関連し
         て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
         響を及ぼす可能性や          インデックスと基準価額がカイ離する可能性                       があります。
        ・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
         ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
    （２）リスク管理体制

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    ■全社的リスク管理









     当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理                                ／コンプライアンス業務担当               部門を設置し、
     全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
     状況  についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、                                           リスク管理状況につ
     いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
     役会に対して全体的な活動状況を報告しております。                            両委員会およびそれに関連する部門別会議において
     は、法令遵守状況や          各種リスク（運用リスク、事務リスク、システムリスクなど）に関するモニタリングと
     その報告に加えて、          重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
     の支援   に努めております。
    ■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
     ファンド財産について運用状況の評価・分析                       および運用リスクの管理状況をモニタリングします。                            運用パ
     フォーマンスおよび          運用  リスクに係る評価と分析の結果については運用                        リスク   会議に報告し、        運用リスクの
     管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
     て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
     などのモニタリングを行なっています。
    ■法令など遵守状況のモニタリング
     運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
     行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
     指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
    ※上記体制は       2020年12月末       現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について











    東証株価指数（TOPIX、配当込）

    当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
    慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
    す。
    MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）

    当指数は、MSCI         Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
    たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                           Inc.   に帰属します。
    MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）

    当指数は、MSCI         Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
    す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                      Inc.   に帰属します。
    NOMURA-BPI国債

    当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
    お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
    象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
    負いません。
    FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

    当指数は、FTSE         Fixed   Income    LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE                                 Fixed   Income
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    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                              Fixed   Income    LLCが有しています。
    JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）

    当指数は、J.P.         Morgan    Securities      LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
    した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.                                            Morgan    Securities      LLC
    に帰属します。
    ４【手数料等及び税金】

    （１）【申込手数料】

        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

     ①　換金手数料
        ありません。
     ②　信託財産留保額
        ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年                                       0.154％    （税抜   0.14％   ）の率
        を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
             信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
           合計        委託会社         販売会社         受託会社
          0.140％         0.052％         0.065％         0.023％
                委託した資金の運用の対価

          委託会社
                運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情
          販売会社
                報提供などの対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

     ③　支払時期
        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、                                日々計上され、        毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

        信託財産に関する以下の             費用・報酬      およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託
        財産から支払います。
        ①　組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
          用。
        ②　信託財産の財務諸表の監査に要する費用（日々、計上されます。）。
        ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目
          的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
        ④　有価証券の貸付を行なった場合に限り、その対価としての品貸料に                                    0.44  （税抜0.4）      を乗じて得た貸
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          付有価証券関連報酬。委託会社と受託会社の配分は                          ３：１   とし、信託報酬と同時期に支払います。
        ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

        ＊ 監査費用、売買委託手数料など                は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
         ことができないため、表示することができません。
        投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異

        なりますので、表示することができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、      株式  投資信託として取り扱われます。公募                    株式  投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
     ≪確定拠出年金の場合≫
       確定拠出年金法に規定する              資産管理機関および          国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかり
       ません。
       なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
       す。
     ≪厚生年金基金および企業年金基金の場合≫
       これら所得税法別表第一に掲げられる公共法人である受益者に対しては、所得税および地方税はかかりま
       せん。
       なお、企業年金基金については、企業年金基金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
     ≪規約型企業年金の場合≫
       規約型企業年金を目的として、確定給付企業年金法の規定に基づく契約を締結した場合、所得税および地
       方税はかかりません。
       なお、規約型企業年金については規約型企業年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
     ≪上記以外の場合≫
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（                              配当控除の適用があります。               ）のいずれか
         を選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購
         入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用
         になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
         が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満
         の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が５年間非課税となります。なお、確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託な
         どを購入する場合は、NISAをご利用になれません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
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       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
    ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








    ※上記は     2021年3月1日       現在のものですので、税法、確定給付企業年金法および確定拠出年金法が改正された場
     合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税
     務専門家などにご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

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    【年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）】

    以下の運用状況は2020年12月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本             66,561,238,730              99.02
     コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                          ―              659,742,886             0.98
                合計（純資産総額）                            67,220,981,616              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建         日本                667,665,000                 0.99
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機       297,100      6,733.04     2,000,387,256        7,957.00     2,364,024,700      3.52
                        器
    日本     株式   ソニー          電気機器       166,800      7,071.69     1,179,559,000        10,285.00     1,715,538,000      2.55
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通       207,300      5,110.96     1,059,503,414        8,058.00     1,670,423,400      2.48
                       信業
    日本     株式   キーエンス          電気機器       24,100     44,496.82     1,072,373,520        58,000.00     1,397,800,000      2.08
    日本     株式   任天堂          その他製       16,300     44,988.59      733,314,040       65,830.00     1,073,029,000      1.60
                        品
    日本     株式   日本電信電話          情報・通       349,300      2,447.76     855,004,833        2,645.50     924,073,150     1.37
                       信業
    日本     株式   日本電産          電気機器       64,100      6,938.79     444,776,974       12,980.00      832,018,000     1.24
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      221,500      4,093.32     906,671,405        3,755.00     831,732,500     1.24
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      1,796,500        436.91     784,921,673        456.10     819,383,650     1.22
            ル・グループ
    日本     株式   信越化学工業           化学      44,800     12,726.54      570,149,202       18,040.00      808,192,000     1.20
    日本     株式   第一三共           医薬品      228,600      3,170.39     724,752,840        3,535.00     808,101,000     1.20
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス       182,300      3,765.10     686,378,079        4,321.00     787,718,300     1.17
            ス            業
    日本     株式   ダイキン工業           機械      33,900     16,240.93      550,567,581       22,920.00      776,988,000     1.16
    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器       52,800     10,353.65      546,672,968       14,270.00      753,456,000     1.12
    日本     株式   村田製作所          電気機器       78,200      6,266.48     490,039,248        9,320.00     728,824,000     1.08
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器       16,900     22,969.85      388,190,590       38,400.00      648,960,000     0.97
    日本     株式   ファナック          電気機器       25,000     19,367.26      484,181,515       25,360.00      634,000,000     0.94
                                 19/170


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    日本     株式   本田技研工業          輸送用機       209,700      2,794.74     586,057,117        2,877.50     603,411,750     0.90
                        器
    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通       190,500      3,158.44     601,683,250        3,066.00     584,073,000     0.87
                       信業
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      181,600      3,088.53     560,878,225        3,188.00     578,940,800     0.86
            ループ
    日本     株式   エムスリー          サービス       56,100      4,496.99     252,281,260        9,743.00     546,582,300     0.81
                        業
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業      183,400      2,346.85     430,413,568        2,964.00     543,597,600     0.81
    日本     株式   ＳＭＣ           機械       8,400     56,445.80      474,144,756       62,950.00      528,780,000     0.79
    日本     株式   日立製作所          電気機器       127,900      3,584.83     458,500,700        4,065.00     519,913,500     0.77
    日本     株式   花王           化学      63,700      8,843.21     563,312,550        7,970.00     507,689,000     0.76
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       92,800      4,628.91     429,563,659        5,308.00     492,582,400     0.73
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      356,800      1,329.56     474,387,236        1,307.50     466,516,000     0.69
            ループ
    日本     株式   オリエンタルランド          サービス       27,100     15,552.90      421,483,652       17,040.00      461,784,000     0.69
                        業
    日本     株式   中外製薬           医薬品       83,300      5,252.86     437,563,630        5,503.00     458,399,900     0.68
    日本     株式   三菱商事           卸売業      171,900      2,478.14     425,993,260        2,541.00     436,797,900     0.65
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.14
                    建設業                             2.33
                    食料品                             3.49
                    繊維製品                             0.47
                    パルプ・紙                             0.22
                    化学                             7.50
                    医薬品                             5.87
                    石油・石炭製品                             0.36
                    ゴム製品                             0.50
                    ガラス・土石製品                             0.77
                    鉄鋼                             0.61
                    非鉄金属                             0.73
                    金属製品                             0.60
                    機械                             5.72
                    電気機器                            17.13
                    輸送用機器                             7.33
                    精密機器                             2.77
                    その他製品                             2.75
                    電気・ガス業                             1.29
                    陸運業                             3.45
                    海運業                             0.19
                    空運業                             0.38
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    情報・通信業                             9.07
                    卸売業                             4.53
                    小売業                             4.74
                    銀行業                             4.41
                    証券、商品先物取引業                             0.76
                    保険業                             1.89
                    その他金融業                             1.10
                    不動産業                             1.92
                    サービス業                             5.74
       合　　計                                         99.02
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          (％)
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物　２０２１年            買建     37 日本円        655,820,350       667,665,000      0.99
      取引              ０３月
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第7計算期間末          (2011年    5月31日)           11,800         11,814         0.8348         0.8358
      第8計算期間末          (2012年    5月31日)           12,319         12,335         0.7308         0.7318
      第9計算期間末          (2013年    5月31日)           18,870         18,886         1.1759         1.1769
      第10計算期間末          (2014年    6月  2日)         18,195         18,210         1.2858         1.2868
      第11計算期間末          (2015年    6月  1日)         27,517         27,532         1.7971         1.7981
      第12計算期間末          (2016年    5月31日)           27,352         27,370         1.5035         1.5045
      第13計算期間末          (2017年    5月31日)           33,130         33,149         1.7427         1.7437
      第14計算期間末          (2018年    5月31日)           41,841         41,862         1.9775         1.9785
      第15計算期間末          (2019年    5月31日)           40,637         40,661         1.7476         1.7486
      第16計算期間末          (2020年    6月  1日)         58,379         58,411         1.8556         1.8566
                  2019年12月末日             61,266           ―       2.0132           ―
                  2020年    1月末日         60,064           ―       1.9698           ―
                      2月末日         53,751           ―       1.7673           ―
                      3月末日         51,257           ―       1.6613           ―
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      4月末日         53,711           ―       1.7328           ―
                      5月末日         58,206           ―       1.8504           ―
                      6月末日         57,850           ―       1.8460           ―
                      7月末日         55,472           ―       1.7715           ―
                      8月末日         59,853           ―       1.9160           ―
                      9月末日         60,901           ―       1.9406           ―
                  　　　10月末日             59,344           ―       1.8854           ―
                  　　　11月末日             65,060           ―       2.0957           ―
                  　　　12月末日             67,220           ―       2.1576           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第7期       2010年    6月  1日～2011年      5月31日                             0.0010
         第8期       2011年    6月  1日～2012年      5月31日                             0.0010
         第9期       2012年    6月  1日～2013年      5月31日                             0.0010
         第10期        2013年    6月  1日～2014年      6月  2日                           0.0010
         第11期        2014年    6月  3日～2015年      6月  1日                           0.0010
         第12期        2015年    6月  2日～2016年      5月31日                             0.0010
         第13期        2016年    6月  1日～2017年      5月31日                             0.0010
         第14期        2017年    6月  1日～2018年      5月31日                             0.0010
         第15期        2018年    6月  1日～2019年      5月31日                             0.0010
         第16期        2019年    6月  1日～2020年      6月  1日                           0.0010
        当中間期        2020年    6月  2日～2020年12月        1日                             ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第7期       2010年    6月  1日～2011年      5月31日                             △2.88
         第8期       2011年    6月  1日～2012年      5月31日                             △12.34
         第9期       2012年    6月  1日～2013年      5月31日                              61.04
         第10期        2013年    6月  1日～2014年      6月  2日                            9.43
         第11期        2014年    6月  3日～2015年      6月  1日                            39.84
         第12期        2015年    6月  2日～2016年      5月31日                             △16.28
         第13期        2016年    6月  1日～2017年      5月31日                              15.98
         第14期        2017年    6月  1日～2018年      5月31日                              13.53
         第15期        2018年    6月  1日～2019年      5月31日                             △11.58
         第16期        2019年    6月  1日～2020年      6月  1日                            6.24
        当中間期        2020年    6月  2日～2020年12月        1日                            13.80
                                 22/170


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    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第7期       2010年    6月  1日～2011年      5月31日              2,416,667,454             921,766,695
         第8期       2011年    6月  1日～2012年      5月31日              3,959,202,241            1,239,279,452
         第9期       2012年    6月  1日～2013年      5月31日              4,667,083,142            5,475,394,820
         第10期        2013年    6月  1日～2014年      6月  2日            5,541,023,939            7,437,910,957
         第11期        2014年    6月  3日～2015年      6月  1日            6,052,501,542            4,891,151,568
         第12期        2015年    6月  2日～2016年      5月31日              7,174,553,570            4,294,430,475
         第13期        2016年    6月  1日～2017年      5月31日              5,730,325,471            4,911,678,612
         第14期        2017年    6月  1日～2018年      5月31日              6,496,323,254            4,348,409,754
         第15期        2018年    6月  1日～2019年      5月31日              6,092,908,576            3,998,730,448
         第16期        2019年    6月  1日～2020年      6月  1日           14,798,267,469            6,589,455,296
        当中間期        2020年    6月  2日～2020年12月        1日            3,389,341,479            3,832,594,121
    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

    （１）申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。なお、確定拠出年金制度などによる取得申込みを行なう場
                                 24/170

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        合は、当該規定に従うものとします。
    （２）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （３）取扱時間
        原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （４）申込金額
        取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
    （５）申込単位
        販売会社の照会先         にお問い合わせください。ただし、確定拠出年金制度                            など  による取得申込みを行なう
        場合は、１円以上１円単位とします。
    （６）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （ ７ ）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すこ
        とができます。
        ※金融商品取引法第２条第              16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    ＜解約請求による換金＞
    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （４）解約価額
        解約請求受付日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号　0120-25-1404
              午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
    （５）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
        ※確定給付企業年金法および確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会が委託
         する事務委託先金融機関などでない場合、解約価額から                            解約に係る所定の税金           が差し引かれます。
        ※税法または確定給付企業年金法および確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上
         の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （６）解約単位
        １口単位
        ※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。
    （７）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して４営業日目からお支払いします。
                                 25/170


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    （ ８ ）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があると
        きは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
        す。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止                                  当日  の解約請求を撤回できます。ただ
        し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
        日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産  （ 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）                               を
        評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。                なお、ファンドは         １万口   当たりに換算した価額で表示することがありま
        す。
     ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                                               時価評価     しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
     ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号　0120-25-1404
              午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

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        無期限とします（2004年11月30日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
        了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年６月１日から翌年５月31日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
        日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、         次のいずれかの場合には、              受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができます。
         イ）受益者の解約により             受益権の口数が10億口           を下回ることとなった場合
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
         ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
       ３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
         じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
       ４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
         し繰上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
           公告および書面の交付が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
           の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③ 　信託約款の変更
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
         社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
         公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
         は、原則として公告を行ないません。
       ３）この信託約款の変更             に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の
         「異議の申立て」をご覧ください。）
       ４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
         立て」の規定を適用します。
     ④　異議の申立て
       １）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
         続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
         権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
       ２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
         し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
         則として公告を行ないません。
       ３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
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         還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
         を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
     ⑤　公告





        公告は日本経済新聞に掲載します。
     ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、        毎期決算後および償還後             に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
        令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
        府令第133号）に基づき作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間（2019年                                                   6月  1日か

        ら2020年     6月  1日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けており
        ます。
    １【財務諸表】

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    【年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第15期               第16期
                                 2019年    5月31日現在            2020年    6月  1日現在
     資産の部
       流動資産
                                      1,789,878,216               4,400,071,521
        金銭信託
                                       749,048,347               876,965,950
        コール・ローン
                                      39,583,035,700               57,197,888,200
        株式
                                                       58,385,400
        派生商品評価勘定                                    -
                                         611,000
        未収入金                                                   -
                                       421,106,951               546,748,470
        未収配当金
                                        38,510,000
        前払金                                                   -
                                        8,528,675               6,456,736
        その他未収収益
                                      42,590,718,889               63,086,516,277
        流動資産合計
                                      42,590,718,889               63,086,516,277
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        56,188,880                 282,750
        派生商品評価勘定
                                                       47,320,000
        前受金                                    -
                                        2,996,500               13,286,700
        未払金
                                        23,253,184               31,461,996
        未払収益分配金
                                        40,015,754               163,145,864
        未払解約金
                                        6,722,157               8,402,824
        未払受託者報酬
                                        32,893,260               41,401,811
        未払委託者報酬
                                          1,103               1,385
        未払利息
                                      1,789,878,216               4,400,071,521
        受入担保金
                                         893,040              1,228,701
        その他未払費用
                                      1,952,842,094               4,706,603,552
        流動負債合計
                                      1,952,842,094               4,706,603,552
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      23,253,184,012               31,461,996,185
        元本
        剰余金
                                      17,384,692,783               26,917,916,540
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      8,140,757,959               7,530,802,756
          （分配準備積立金）
                                      40,637,876,795               58,379,912,725
        元本等合計
                                      40,637,876,795               58,379,912,725
       純資産合計
                                      42,590,718,889               63,086,516,277
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第15期               第16期
                                 自　2018年      6月  1日       自　2019年      6月  1日
                                 至　2019年      5月31日          至　2020年      6月  1日
     営業収益
                                       977,383,523              1,220,745,835
       受取配当金
                                          2,606               1,629
       受取利息
                                                     1,389,420,631
       有価証券売買等損益                              △ 5,905,394,374
                                                       63,158,470
       派生商品取引等損益                                △ 75,084,860
                                        24,473,403               28,831,921
       その他収益
                                                     2,702,158,486
                                     △ 4,978,619,702
       営業収益合計
     営業費用
                                         225,345               219,133
       支払利息
                                        13,626,929               16,415,824
       受託者報酬
                                        66,682,608               80,482,157
       委託者報酬
                                        3,722,183               5,136,728
       その他費用
                                        84,257,065               102,253,842
       営業費用合計
                                                     2,599,904,644
                                     △ 5,062,876,767
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     2,599,904,644
                                     △ 5,062,876,767
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     2,599,904,644
                                     △ 5,062,876,767
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                      321,413,392
                                      △ 326,984,396
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      20,682,516,597               17,384,692,783
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      5,334,519,561               12,426,518,632
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      5,334,519,561               12,426,518,632
       額
                                      3,873,197,820               5,140,324,131
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      3,873,197,820               5,140,324,131
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                        23,253,184               31,461,996
     分配金
                                      17,384,692,783               26,917,916,540
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                      ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                      直近の日の最終相場）で評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                      値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
                      は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                      価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                      由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                      もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                      価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                      デリバティブ取引
      方法
                      個別法に基づき原則として時価で評価しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年6月1日から翌年5月31日までとなってお
      なる重要な事項                 ります。ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）
                      が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当
                      日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、
                      当計算期間は2019年          6月  1日から2020年       6月  1日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第15期             第16期

                                    2019年    5月31日現在          2020年    6月  1日現在
    １.   期首元本額                                21,159,005,884円             23,253,184,012円
       期中追加設定元本額                                6,092,908,576円             14,798,267,469円
       期中一部解約元本額                                3,998,730,448円              6,589,455,296円
    ２.   受益権の総数                                23,253,184,012口             31,461,996,185口
    ３.   担保資産
       デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
       して担保に供している資産は次のとおりであります。
       株式                                 113,216,210円             695,879,250円
    ４.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券は次
       のとおりであります。
       株式                                1,677,699,880円              4,172,009,900円
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第15期                            第16期
              自  2018年    6月  1日                     自  2019年    6月  1日
              至  2019年    5月31日                       至  2020年    6月  1日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  計算期末における費用控除後の                   850,086,870円        A  計算期末における費用控除後の                  1,090,774,131円
       配当等収益                            配当等収益
     B  費用控除後、繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後、繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益                            の有価証券売買等損益
      C   信託約款に定める収益調整金                 26,338,581,611円          C   信託約款に定める収益調整金                 40,340,364,433円
     D  信託約款に定める分配準備積立                  7,313,924,273円         D  信託約款に定める分配準備積立                  6,471,490,621円
       金                            金
     E  分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                 34,502,592,754円         E  分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                 47,902,629,185円
     F  分配対象収益(1万口当たり)                     14,837円     F  分配対象収益(1万口当たり)                     15,225円
      G   分配金額                   23,253,184円        G   分配金額                   31,461,996円
     H  分配金額(1万口当たり)                       10円   H  分配金額(1万口当たり)                       10円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                              第15期                   第16期

                            自  2018年    6月  1日            自  2019年    6月  1日
                            至  2019年    5月31日              至  2020年    6月  1日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引、スワップ取引等があり、信
                      託財産に属する資産の効率的な運用に資
                      するために行うことができます。当該有
                      価証券及びデリバティブ取引には、性質
                      に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                      性リスク、信用リスク等があります。
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                              第15期                   第16期

                           2019年    5月31日現在                2020年    6月  1日現在
                                 33/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                  同左
                      記載しております。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
    ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                      理的に算定された価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    第15期（2019年         5月31日現在）
    売買目的有価証券

                                                      （単位：円）

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    株式                                                 △5,697,336,994

              合計                                       △5,697,336,994

    第16期（2020年         6月  1日現在）

    売買目的有価証券

                                                      （単位：円）

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    株式                                                  1,132,024,379

              合計                                        1,132,024,379

    （デリバティブ取引等に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    (株式関連)
    第15期（2019年         5月31日現在）

                                 34/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）
               種  類                            時  価

       区分                 契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引

                買建         1,140,470,000               －    1,084,320,000          △56,150,000

            合計             1,140,470,000               －    1,084,320,000          △56,150,000

    第16期（2020年         6月  1日現在）

                                                      （単位：円）

               種  類                            時  価

       区分                 契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引

                買建         1,153,065,000               －    1,211,210,000           58,145,000

            合計             1,153,065,000               －    1,211,210,000           58,145,000

    （注）1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

        原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる
        方法で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

       4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    （関連当事者との取引に関する注記）
    　　該当事項はありません。
    （１口当たり情報）

                 第15期                            第16期

              2019年    5月31日現在                         2020年    6月  1日現在
    1口当たり純資産額                        1.7476円    1口当たり純資産額                        1.8556円
    (1万口当たり純資産額)                       (17,476円)     (1万口当たり純資産額)                       (18,556円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        評価額

              銘柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                          1,300      2,701.00         3,511,300

                                                    貸付有価証券

    日本水産                         35,200        497.00       17,494,400         600株
    マルハニチロ                          5,100      2,301.00        11,735,100

    カネコ種苗                          1,100      1,393.00         1,532,300

                                                    貸付有価証券

    サカタのタネ                          4,200      3,635.00        15,267,000         200株
                                                    貸付有価証券

    ホクト                          2,700      2,008.00         5,421,600         100株
    ホクリヨウ                           600      656.00         393,600

    住石ホールディングス                          7,100       115.00         816,500

    日鉄鉱業                           800     4,635.00         3,708,000

    三井松島ホールディングス                          1,400       866.00        1,212,400

    国際石油開発帝石                         141,400        741.40       104,833,960

                                                    貸付有価証券

    石油資源開発                          4,600      2,003.00         9,213,800         300株
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,700      1,554.00         2,641,800

    ヒノキヤグループ                           900     1,685.00         1,516,500

    ショーボンドホールディングス                          5,500      5,000.00        27,500,000

    ミライト・ホールディングス                         10,500       1,520.00        15,960,000

                                                    貸付有価証券

    タマホーム                          1,900      1,250.00         2,375,000        1,300株
    サンヨーホームズ                           300      633.00         189,900

    日本アクア                          1,400       605.00         847,000

                                                    貸付有価証券

    ファーストコーポレーション                          1,100       537.00         590,700       700株
                                                    貸付有価証券

    ベステラ                           600     1,055.00          633,000       400株
    キャンディル                           600      544.00         326,400

    スペースバリューホールディングス                          4,300       359.00        1,543,700

    ダイセキ環境ソリューション                           700     1,064.00          744,800

    第一カッター興業                           400     1,879.00          751,600

    明豊ファシリティワークス                          1,100       567.00         623,700

    安藤・間                         21,000        708.00       14,868,000

                                                    貸付有価証券

    東急建設                         10,300        582.00        5,994,600         500株
                                 36/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コムシスホールディングス                         12,500       3,010.00        37,625,000
                                                    貸付有価証券

    ビーアールホールディングス                          3,800       563.00        2,139,400         100株
    高松コンストラクショングループ                          2,200      2,487.00         5,471,400

    東建コーポレーション                          1,100      7,310.00         8,041,000

    ソネック                           400      819.00         327,600

    ヤマウラ                          1,500       814.00        1,221,000

    大成建設                         27,100       3,805.00        103,115,500

    大林組                         81,300       1,020.00        82,926,000

    清水建設                         82,600        919.00       75,909,400

    飛島建設                          2,300      1,108.00         2,548,400

                                                    貸付有価証券

    長谷工コーポレーション                         31,500       1,322.00        41,643,000         500株
                                                    貸付有価証券

    松井建設                          3,200       614.00        1,964,800         100株
    錢高組                           400     3,645.00         1,458,000

    鹿島建設                         63,900       1,240.00        79,236,000

                                                    貸付有価証券

    不動テトラ                          2,100      1,428.00         2,998,800         100株
    大末建設                          1,000       776.00         776,000

    鉄建建設                          1,700      2,190.00         3,723,000

                                                    貸付有価証券

    西松建設                          6,300      2,120.00        13,356,000         100株
    三井住友建設                         19,600        461.00        9,035,600

    大豊建設                          1,800      2,506.00         4,510,800

                                                    貸付有価証券

    前田建設工業                         20,400        847.00       17,278,800         800株
    佐田建設                          1,800       413.00         743,400

    ナカノフドー建設                          2,200       389.00         855,800

    奥村組                          4,400      2,600.00        11,440,000

    東鉄工業                          3,500      2,842.00         9,947,000

    イチケン                           600     1,510.00          906,000

    富士ピー・エス                          1,200       566.00         679,200

                                                    貸付有価証券

    淺沼組                           900     4,245.00         3,820,500         100株
                                                    貸付有価証券

    戸田建設                         33,800        692.00       23,389,600         200株
    熊谷組                          3,800      2,624.00         9,971,200

                                 37/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    北野建設                           500     2,621.00         1,310,500
    植木組                           400     2,467.00          986,800

                                                    貸付有価証券

    矢作建設工業                          3,600       776.00        2,793,600         100株
    ピーエス三菱                          2,700       551.00        1,487,700

                                                    貸付有価証券

    日本ハウスホールディングス                          5,600       312.00        1,747,200         100株
    大東建託                          8,900      11,225.00         99,902,500

    新日本建設                          3,500       775.00        2,712,500

                                                    貸付有価証券

    ＮＩＰＰＯ                          6,700      2,652.00        17,768,400         200株
    東亜道路工業                           500     3,245.00         1,622,500

    前田道路                          7,200      2,061.00        14,839,200

    日本道路                           800     7,050.00         5,640,000

                                                    貸付有価証券

    東亜建設工業                          2,700      1,640.00         4,428,000        1,800株
                                                    貸付有価証券

    日本国土開発                          7,900       538.00        4,250,200        1,800株
    若築建設                          1,500      1,173.00         1,759,500

    東洋建設                          9,000       430.00        3,870,000

                                                    貸付有価証券

    五洋建設                         32,200        568.00       18,289,600         1,200株
    世紀東急工業                          3,900       780.00        3,042,000

    福田組                           900     4,910.00         4,419,000

    住友林業                         20,700       1,281.00        26,516,700

    日本基礎技術                          2,700       418.00        1,128,600

    巴コーポレーション                          3,700       380.00        1,406,000

    大和ハウス工業                         80,500       2,661.50        214,250,750

    ライト工業                          4,700      1,473.00         6,923,100

                                                    貸付有価証券

    積水ハウス                         88,300       2,022.00        178,542,600         40,700株
    日特建設                          2,100       724.00        1,520,400

    北陸電気工事                          1,500       953.00        1,429,500

    ユアテック                          4,600       618.00        2,842,800

                                                    貸付有価証券

    日本リーテック                          1,700      2,097.00         3,564,900         300株
    四電工                           400     2,332.00          932,800

    中電工                          3,300      2,279.00         7,520,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    関電工                         11,600        981.00       11,379,600         100株
    きんでん                         19,300       1,791.00        34,566,300

    東京エネシス                          2,700       749.00        2,022,300

    トーエネック                           800     3,820.00         3,056,000

    住友電設                          2,300      2,529.00         5,816,700

                                                    貸付有価証券

    日本電設工業                          4,500      2,367.00        10,651,500         100株
    協和エクシオ                         12,300       2,468.00        30,356,400

    新日本空調                          2,100      2,586.00         5,430,600

    九電工                          5,700      2,960.00        16,872,000

                                                    貸付有価証券

    三機工業                          5,800      1,352.00         7,841,600         100株
    日揮ホールディングス                         25,100       1,132.00        28,413,200

    中外炉工業                           900     1,590.00         1,431,000

    ヤマト                          2,600       660.00        1,716,000

    太平電業                          2,000      2,370.00         4,740,000

                                                    貸付有価証券

    高砂熱学工業                          7,100      1,799.00        12,772,900         300株
    三晃金属工業                           400     2,069.00          827,600

    朝日工業社                           500     3,100.00         1,550,000

                                                    貸付有価証券

    明星工業                          5,200       789.00        4,102,800         100株
    大氣社                          4,000      3,330.00        13,320,000

    ダイダン                          1,900      2,835.00         5,386,500

                                                    貸付有価証券

    日比谷総合設備                          2,600      1,908.00         4,960,800         100株
                                                    貸付有価証券

    フィル・カンパニー                           500     2,981.00         1,490,500         300株
                                                    貸付有価証券

    ＯＳＪＢホールディングス                         13,200        245.00        3,234,000         500株
    東洋エンジニアリング                          3,300       411.00        1,356,300

    レイズネクスト                          4,400      1,260.00         5,544,000

                                                    貸付有価証券

    日本製粉                          7,600      1,625.00        12,350,000         100株
    日清製粉グループ本社                         29,400       1,680.00        49,392,000

    日東富士製粉                           200     6,070.00         1,214,000

    昭和産業                          2,400      3,305.00         7,932,000

    鳥越製粉                          2,300       901.00        2,072,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中部飼料                          3,200      1,714.00         5,484,800
                                                    貸付有価証券

    フィード・ワン                         17,900        186.00        3,329,400         700株
    東洋精糖                           500     1,258.00          629,000

    日本甜菜製糖                          1,400      1,707.00         2,389,800

    三井製糖                          2,300      2,096.00         4,820,800

    塩水港精糖                          2,800       212.00         593,600

    日新製糖                          1,200      1,951.00         2,341,200

    森永製菓                          6,100      4,595.00        28,029,500

    中村屋                           700     4,065.00         2,845,500

    江崎グリコ                          7,700      5,170.00        39,809,000

    名糖産業                          1,300      1,312.00         1,705,600

    井村屋グループ                          1,500      2,024.00         3,036,000

    不二家                          1,500      2,167.00         3,250,500

                                                    貸付有価証券

    山崎製パン                         19,500       1,889.00        36,835,500         300株
    第一屋製パン                           500      950.00         475,000

    モロゾフ                           400     5,950.00         2,380,000

    亀田製菓                          1,500      5,370.00         8,055,000

    寿スピリッツ                          2,500      5,260.00        13,150,000

                                                    貸付有価証券

    カルビー                         11,900       3,105.00        36,949,500         300株
                                                    貸付有価証券

    森永乳業                          4,800      4,525.00        21,720,000         100株
    六甲バター                          1,700      1,536.00         2,611,200

    ヤクルト本社                         17,900       6,580.00        117,782,000

    明治ホールディングス                         17,200       8,180.00        140,696,000

                                                    貸付有価証券

    雪印メグミルク                          6,300      2,629.00        16,562,700         100株
                                                    貸付有価証券

    プリマハム                          4,100      2,612.00        10,709,200         300株
    日本ハム                         10,000       3,990.00        39,900,000

    林兼産業                           900      576.00         518,400

    丸大食品                          2,800      1,972.00         5,521,600

    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          2,100      2,589.00         5,436,900

    柿安本店                           900     2,595.00         2,335,500

                                                    貸付有価証券

    伊藤ハム米久ホールディングス                         16,800        655.00       11,004,000         600株
                                 40/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サッポロホールディングス                          8,900      2,147.00        19,108,300
                                                    貸付有価証券

    アサヒグループホールディングス                         54,500       4,091.00        222,959,500         26,100株
                                                    貸付有価証券

    キリンホールディングス                         110,400       2,236.50        246,909,600         66,800株
    宝ホールディングス                         19,300        861.00       16,617,300

                                                    貸付有価証券

    オエノンホールディングス                          6,800       393.00        2,672,400         200株
    養命酒製造                           800     1,898.00         1,518,400

    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール

    ディングス                         18,300       2,157.00        39,473,100
    サントリー食品インターナショナル                         17,400       4,375.00        76,125,000

                                                    貸付有価証券

    ダイドーグループホールディングス                          1,300      5,070.00         6,591,000         900株
                                                    貸付有価証券

    伊藤園                          7,900      6,200.00        48,980,000         1,500株
                                                    貸付有価証券

    キーコーヒー                          2,600      2,329.00         6,055,400        1,000株
    ユニカフェ                           700      954.00         667,800

    ジャパンフーズ                           400     1,173.00          469,200

                                                    貸付有価証券

    日清オイリオグループ                          3,400      3,460.00        11,764,000         100株
                                                    貸付有価証券

    不二製油グループ本社                          6,300      2,859.00        18,011,700         200株
    かどや製油                           300     3,715.00         1,114,500

    Ｊ－オイルミルズ                          1,400      4,290.00         6,006,000

    キッコーマン                         18,700       5,360.00        100,232,000

    味の素                         57,500       1,834.00        105,455,000

                                                    貸付有価証券

    キユーピー                         14,500       2,110.00        30,595,000         300株
    ハウス食品グループ本社                          9,700      3,610.00        35,017,000

    カゴメ                          9,900      3,015.00        29,848,500

    焼津水産化学工業                          1,200       932.00        1,118,400

    アリアケジャパン                          2,400      7,410.00        17,784,000

    ピエトロ                           300     1,618.00          485,400

    エバラ食品工業                           600     2,197.00         1,318,200

    やまみ                           200     2,184.00          436,800

    ニチレイ                         12,400       3,025.00        37,510,000

    東洋水産                         13,400       5,610.00        75,174,000

                                 41/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イートアンド                           900     1,795.00         1,615,500
    大冷                           400     1,958.00          783,200

                                                    貸付有価証券

    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          1,500      1,175.00         1,762,500        1,000株
    日清食品ホールディングス                         11,100       8,970.00        99,567,000

    永谷園ホールディングス                          1,300      2,228.00         2,896,400

    一正蒲鉾                          1,000       989.00         989,000

    フジッコ                          2,800      1,977.00         5,535,600

                                                    貸付有価証券

    ロック・フィールド                          2,800      1,369.00         3,833,200         600株
                                                    貸付有価証券

    日本たばこ産業                         150,300       2,142.50        322,017,750         62,100株
    ケンコーマヨネーズ                          1,400      2,142.00         2,998,800

    わらべや日洋ホールディングス                          1,700      1,757.00         2,986,900

    なとり                          1,500      1,737.00         2,605,500

    イフジ産業                           500      801.00         400,500

    ピックルスコーポレーション                           600     2,321.00         1,392,600

                                                    貸付有価証券

    北の達人コーポレーション                          9,100       522.00        4,750,200        6,200株
                                                    貸付有価証券

    ユーグレナ                         11,200        745.00        8,344,000        6,700株
    ミヨシ油脂                          1,000      1,160.00         1,160,000

    理研ビタミン                          2,500      2,238.00         5,595,000

    片倉工業                          3,700      1,202.00         4,447,400

    グンゼ                          1,900      3,825.00         7,267,500

                                                    貸付有価証券

    東洋紡                         10,000       1,506.00        15,060,000         200株
    ユニチカ                          7,500       359.00        2,692,500

    富士紡ホールディングス                          1,200      3,245.00         3,894,000

                                                    貸付有価証券

    倉敷紡績                          2,500      2,417.00         6,042,500        1,600株
                                                    貸付有価証券

    シキボウ                          1,300      1,057.00         1,374,100         900株
                                                    貸付有価証券

    日本毛織                          8,400      1,011.00         8,492,400         700株
                                                    貸付有価証券

    ダイトウボウ                          4,700       133.00         625,100       3,200株
    トーア紡コーポレーション                          1,100       512.00         563,200

                                 42/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ダイドーリミテッド                          3,300       226.00         745,800       1,500株
                                                    貸付有価証券

    帝国繊維                          2,900      2,352.00         6,820,800         100株
                                                    貸付有価証券

    帝人                         20,700       1,766.00        36,556,200         1,000株
                                                    貸付有価証券

    東レ                         184,000        528.00       97,152,000         1,700株
    サカイオーベックス                           700     2,172.00         1,520,400

    住江織物                           700     1,923.00         1,346,100

                                                    貸付有価証券

    日本フエルト                          1,400       470.00         658,000       100株
    イチカワ                           400     1,351.00          540,400

    日東製網                           300     1,423.00          426,900

    アツギ                          2,100       628.00        1,318,800

    ダイニック                           900      757.00         681,300

    セーレン                          6,300      1,318.00         8,303,400

    ソトー                          1,100       952.00        1,047,200

    東海染工                           400     1,122.00          448,800

    小松マテーレ                          4,100       765.00        3,136,500

                                                    貸付有価証券

    ワコールホールディングス                          6,600      2,198.00        14,506,800         200株
    ホギメディカル                          2,900      3,560.00        10,324,000

                                                    貸付有価証券

    ＴＳＩホールディングス                          8,600       465.00        3,999,000        1,400株
    マツオカコーポレーション                           700     2,345.00         1,641,500

                                                    貸付有価証券

    ワールド                          3,600      1,537.00         5,533,200         100株
                                                    貸付有価証券

    三陽商会                          1,300       862.00        1,120,600         500株
                                                    貸付有価証券

    ナイガイ                          1,000       370.00         370,000       700株
    オンワードホールディングス                         15,300        361.00        5,523,300

    ルックホールディングス                           900      841.00         756,900

                                                    貸付有価証券

    ゴールドウイン                          4,600      6,850.00        31,510,000         2,700株
                                                    貸付有価証券

    デサント                          5,000      1,637.00         8,185,000         200株
    キング                          1,300       509.00         661,700

                                 43/170


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヤマトインターナショナル                          2,200       349.00         767,800
    特種東海製紙                          1,600      4,255.00         6,808,000

    王子ホールディングス                         106,200        538.00       57,135,600

                                                    貸付有価証券

    日本製紙                         11,200       1,575.00        17,640,000         600株
    三菱製紙                          2,800       375.00        1,050,000

    北越コーポレーション                         15,200        402.00        6,110,400

    中越パルプ工業                          1,100      1,476.00         1,623,600

    巴川製紙所                           800      892.00         713,600

                                                    貸付有価証券

    大王製紙                         11,200       1,462.00        16,374,400         7,400株
    阿波製紙                           700      545.00         381,500

    レンゴー                         24,100        863.00       20,798,300

    トーモク                          1,600      1,739.00         2,782,400

                                                    貸付有価証券

    ザ・パック                          1,900      3,185.00         6,051,500         100株
    クラレ                         40,100       1,150.00        46,115,000

    旭化成                         168,500        852.90       143,713,650

    共和レザー                          1,500       673.00        1,009,500

                                                    貸付有価証券

    昭和電工                         18,100       2,571.00        46,535,100        12,100株
    住友化学                         186,700        339.00       63,291,300

    住友精化                          1,100      3,130.00         3,443,000

    日産化学                         14,100       4,810.00        67,821,000

    ラサ工業                           900     1,475.00         1,327,500

    クレハ                          2,200      4,805.00        10,571,000

                                                    貸付有価証券

    多木化学                          1,000      7,140.00         7,140,000         700株
    テイカ                          1,900      1,552.00         2,948,800

    石原産業                          4,600       770.00        3,542,000

    片倉コープアグリ                           700     1,193.00          835,100

    日本曹達                          3,800      3,005.00        11,419,000

    東ソー                         39,300       1,523.00        59,853,900

    トクヤマ                          7,300      2,582.00        18,848,600

                                                    貸付有価証券

    セントラル硝子                          5,200      1,989.00        10,342,800         200株
                                                    貸付有価証券

    東亞合成                         16,000       1,031.00        16,496,000         400株
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                                                    貸付有価証券
    大阪ソーダ                          2,600      2,630.00         6,838,000         100株
    関東電化工業                          6,000       920.00        5,520,000

    デンカ                          9,300      2,673.00        24,858,900

    信越化学工業                         43,600      12,600.00        549,360,000

                                                    貸付有価証券

    日本カーバイド工業                           900     1,405.00         1,264,500         600株
    堺化学工業                          1,600      1,990.00         3,184,000

    第一稀元素化学工業                          2,700       799.00        2,157,300

                                                    貸付有価証券

    エア・ウォーター                         23,600       1,551.00        36,603,600         600株
    大陽日酸                         24,400       1,793.00        43,749,200

    日本化学工業                           800     2,419.00         1,935,200

    日本パーカライジング                         12,800       1,133.00        14,502,400

    高圧ガス工業                          4,000       755.00        3,020,000

                                                    貸付有価証券

    四国化成工業                          3,900      1,126.00         4,391,400         100株
    戸田工業                           600     1,736.00         1,041,600

                                                    貸付有価証券

    ステラ　ケミファ                          1,400      2,639.00         3,694,600         600株
    保土谷化学工業                          1,000      4,130.00         4,130,000

    日本触媒                          3,900      5,950.00        23,205,000

    大日精化工業                          2,300      2,527.00         5,812,100

    カネカ                          6,600      2,863.00        18,895,800

    三菱瓦斯化学                         23,600       1,609.00        37,972,400

    三井化学                         23,100       2,220.00        51,282,000

    ＪＳＲ                         23,700       2,092.00        49,580,400

    東京応化工業                          4,400      5,190.00        22,836,000

    大阪有機化学工業                          2,400      1,929.00         4,629,600

    三菱ケミカルホールディングス                         169,900        640.20       108,769,980

                                                    貸付有価証券

    ＫＨネオケム                          4,500      2,121.00         9,544,500         500株
    ダイセル                         33,100        901.00       29,823,100

                                                    貸付有価証券

    住友ベークライト                          4,000      3,035.00        12,140,000         400株
    積水化学工業                         54,600       1,506.00        82,227,600

    日本ゼオン                         22,900       1,031.00        23,609,900

    アイカ工業                          7,600      3,225.00        24,510,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    宇部興産                         12,800       1,923.00        24,614,400
                                                    貸付有価証券

    積水樹脂                          4,600      2,342.00        10,773,200         100株
    タキロンシーアイ                          5,700       692.00        3,944,400

    旭有機材                          1,400      1,523.00         2,132,200

    日立化成                          5,100      4,625.00        23,587,500

                                                    貸付有価証券

    ニチバン                          1,300      1,517.00         1,972,100         600株
                                                    貸付有価証券

    リケンテクノス                          6,300       431.00        2,715,300         300株
    大倉工業                          1,200      1,636.00         1,963,200

    積水化成品工業                          3,400       595.00        2,023,000

    群栄化学工業                           600     2,725.00         1,635,000

    タイガースポリマー                          1,400       470.00         658,000

    ミライアル                           900     1,297.00         1,167,300

                                                    貸付有価証券

    ダイキアクシス                          1,000       775.00         775,000       600株
                                                    貸付有価証券

    ダイキョーニシカワ                          5,300       597.00        3,164,100         200株
                                                    貸付有価証券

    竹本容器                          1,000       738.00         738,000       100株
    森六ホールディングス                          1,400      1,562.00         2,186,800

    日本化薬                         15,700       1,092.00        17,144,400

    カーリットホールディングス                          2,700       558.00        1,506,600

    日本精化                          2,000      1,461.00         2,922,000

    扶桑化学工業                          2,600      3,985.00        10,361,000

                                                    貸付有価証券

    トリケミカル研究所                           600     11,860.00         7,116,000         200株
                                                    貸付有価証券

    ＡＤＥＫＡ                         11,700       1,473.00        17,234,100         600株
    日油                          9,600      3,765.00        36,144,000

                                                    貸付有価証券

    新日本理化                          4,600       176.00         809,600       2,900株
    ハリマ化成グループ                          2,100       977.00        2,051,700

                                                    貸付有価証券

    花王                         62,100       8,891.00        552,131,100         36,900株
    第一工業製薬                           900     4,720.00         4,248,000

    石原ケミカル                           700     1,995.00         1,396,500

    日華化学                           900      936.00         842,400

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                                                    貸付有価証券
    ニイタカ                           500     3,805.00         1,902,500         300株
    三洋化成工業                          1,500      4,920.00         7,380,000

    有機合成薬品工業                          2,300       386.00         887,800

    大日本塗料                          2,900       986.00        2,859,400

    日本ペイントホールディングス                         21,000       7,750.00        162,750,000

    関西ペイント                         28,500       2,238.00        63,783,000

    中国塗料                          7,200       822.00        5,918,400

    日本特殊塗料                          1,900       911.00        1,730,900

    藤倉化成                          3,500       493.00        1,725,500

    太陽ホールディングス                          1,900      5,050.00         9,595,000

    ＤＩＣ                         10,700       2,786.00        29,810,200

                                                    貸付有価証券

    サカタインクス                          5,600      1,058.00         5,924,800         100株
                                                    貸付有価証券

    東洋インキＳＣホールディングス                          5,400      2,066.00        11,156,400         700株
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          2,000       786.00        1,572,000

    富士フイルムホールディングス                         49,800       4,954.00        246,709,200

                                                    貸付有価証券

    資生堂                         51,600       6,802.00        350,983,200         34,600株
    ライオン                         33,700       2,410.00        81,217,000

    高砂香料工業                          1,700      2,472.00         4,202,400

    マンダム                          5,800      2,170.00        12,586,000

    ミルボン                          3,500      5,290.00        18,515,000

    ファンケル                         10,500       3,090.00        32,445,000

    コーセー                          4,900      14,050.00         68,845,000

    コタ                          1,500      1,203.00         1,804,500

    シーボン                           400     2,111.00          844,400

                                                    貸付有価証券

    ポーラ・オルビスホールディングス                         11,100       2,086.00        23,154,600         400株
    ノエビアホールディングス                          2,200      4,825.00        10,615,000

    アジュバンコスメジャパン                           700      950.00         665,000

    エステー                          1,700      1,657.00         2,816,900

                                                    貸付有価証券

    アグロ　カネショウ                          1,100      1,408.00         1,548,800         100株
                                                    貸付有価証券

    コニシ                          4,300      1,504.00         6,467,200         100株
                                 47/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    長谷川香料                          4,500      2,344.00        10,548,000         100株
    星光ＰＭＣ                          1,400       711.00         995,400

    小林製薬                          7,300      9,460.00        69,058,000

                                                    貸付有価証券

    荒川化学工業                          2,300      1,299.00         2,987,700         100株
                                                    貸付有価証券

    メック                          1,800      2,072.00         3,729,600        1,100株
    日本高純度化学                           700     2,653.00         1,857,100

    タカラバイオ                          6,800      2,895.00        19,686,000

    ＪＣＵ                          3,100      3,240.00        10,044,000

    新田ゼラチン                          1,700       709.00        1,205,300

    ＯＡＴアグリオ                           500     1,130.00          565,000

                                                    貸付有価証券

    デクセリアルズ                          6,700       880.00        5,896,000         100株
    アース製薬                          2,000      7,060.00        14,120,000

    北興化学工業                          2,700       616.00        1,663,200

    大成ラミック                           900     2,677.00         2,409,300

                                                    貸付有価証券

    クミアイ化学工業                         10,700        865.00        9,255,500         200株
    日本農薬                          4,600       487.00        2,240,200

    アキレス                          1,900      1,712.00         3,252,800

                                                    貸付有価証券

    有沢製作所                          4,300       817.00        3,513,100         200株
    日東電工                         17,900       5,880.00        105,252,000

                                                    貸付有価証券

    レック                          2,800      1,627.00         4,555,600         100株
    三光合成                          3,200       305.00         976,000

    きもと                          4,900       159.00         779,100

    藤森工業                          2,300      3,565.00         8,199,500

    前澤化成工業                          1,700      1,069.00         1,817,300

    未来工業                          1,400      1,977.00         2,767,800

                                                    貸付有価証券

    ウェーブロックホールディングス                          1,000       770.00         770,000       700株
                                                    貸付有価証券

    ＪＳＰ                          1,500      1,486.00         2,229,000         100株
    エフピコ                          2,900      7,980.00        23,142,000

    天馬                          1,700      1,787.00         3,037,900

    信越ポリマー                          4,600       948.00        4,360,800

                                 48/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    東リ                          6,500       259.00        1,683,500         100株
                                                    貸付有価証券

    ニフコ                          9,500      2,390.00        22,705,000         300株
    バルカー                          2,100      2,012.00         4,225,200

    ユニ・チャーム                         50,000       4,063.00        203,150,000

    ショーエイコーポレーション                           400      888.00         355,200

                                                    貸付有価証券

    協和キリン                         26,100       2,862.00        74,698,200        17,200株
                                                    代用有価証券

    武田薬品工業                         215,900       4,114.00        888,212,600         21,400株
    アステラス製薬                         225,000       1,969.50        443,137,500

    大日本住友製薬                         19,300       1,501.00        28,969,300

    塩野義製薬                         32,700       6,190.00        202,413,000

                                                    貸付有価証券

    わかもと製薬                          3,000       285.00         855,000       700株
                                                    貸付有価証券

    あすか製薬                          3,000      1,177.00         3,531,000         200株
    日本新薬                          6,800      9,240.00        62,832,000

    ビオフェルミン製薬                           400     2,266.00          906,400

                                                    貸付有価証券

    中外製薬                         27,100      15,800.00        428,180,000         10,300株
    科研製薬                          4,400      5,820.00        25,608,000

    エーザイ                         31,100       8,450.00        262,795,000

    ロート製薬                         13,300       3,315.00        44,089,500

                                                    貸付有価証券

    小野薬品工業                         59,600       3,067.00        182,793,200          100株
                                                    貸付有価証券

    久光製薬                          6,900      5,400.00        37,260,000         400株
                                                    貸付有価証券

    持田製薬                          3,600      4,075.00        14,670,000         100株
    参天製薬                         48,300       1,968.00        95,054,400

    扶桑薬品工業                           900     2,589.00         2,330,100

    日本ケミファ                           300     2,752.00          825,600

                                                    貸付有価証券

    ツムラ                          8,000      2,977.00        23,816,000         300株
                                                    貸付有価証券

    日医工                          7,300      1,321.00         9,643,300         200株
                                                    貸付有価証券

    キッセイ薬品工業                          4,600      2,748.00        12,640,800         200株
                                 49/170


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                                                    貸付有価証券
    生化学工業                          5,000      1,128.00         5,640,000         100株
                                                    貸付有価証券

    栄研化学                          4,500      1,903.00         8,563,500         100株
    日水製薬                          1,100      1,258.00         1,383,800

    鳥居薬品                          1,600      3,220.00         5,152,000

    ＪＣＲファーマ                          1,800      12,270.00         22,086,000

    東和薬品                          3,300      2,231.00         7,362,300

    富士製薬工業                          1,800      1,237.00         2,226,600

    沢井製薬                          5,300      5,920.00        31,376,000

                                                    貸付有価証券

    ゼリア新薬工業                          4,700      2,146.00        10,086,200         900株
    第一三共                         74,300       9,506.00        706,295,800

    キョーリン製薬ホールディングス                          5,700      2,288.00        13,041,600

                                                    貸付有価証券

    大幸薬品                          3,200      2,222.00         7,110,400        2,200株
    ダイト                          1,600      4,330.00         6,928,000

                                                    貸付有価証券

    大塚ホールディングス                         49,400       4,739.00        234,106,600         33,200株
    大正製薬ホールディングス                          5,500      6,700.00        36,850,000

    ペプチドリーム                         13,200       4,755.00        62,766,000

    日本コークス工業                         22,300        63.00       1,404,900

                                                    貸付有価証券

    ニチレキ                          3,100      1,618.00         5,015,800         100株
    ユシロ化学工業                          1,500      1,284.00         1,926,000

    ビーピー・カストロール                           900     1,282.00         1,153,800

    富士石油                          6,800       185.00        1,258,000

    ＭＯＲＥＳＣＯ                           900     1,039.00          935,100

    出光興産                         28,800       2,383.00        68,630,400

    ＪＸＴＧホールディングス                         390,500        412.20       160,964,100

                                                    貸付有価証券

    コスモエネルギーホールディングス                          7,500      1,681.00        12,607,500         2,300株
    横浜ゴム                         15,000       1,615.00        24,225,000

                                                    貸付有価証券

    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         14,900       1,520.00        22,648,000         500株
                                                    貸付有価証券

    ブリヂストン                         74,700       3,520.00        262,944,000         44,000株
                                                    貸付有価証券

    住友ゴム工業                         23,300       1,094.00        25,490,200         900株
                                 50/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    藤倉コンポジット                          2,300       370.00         851,000
    オカモト                          1,600      3,840.00         6,144,000

    フコク                          1,100       683.00         751,300

    ニッタ                          2,900      2,207.00         6,400,300

    住友理工                          5,000       630.00        3,150,000

                                                    貸付有価証券

    三ツ星ベルト                          3,400      1,671.00         5,681,400         100株
                                                    貸付有価証券

    バンドー化学                          4,500       643.00        2,893,500         100株
                                                    貸付有価証券

    日東紡績                          3,900      5,950.00        23,205,000         2,600株
    ＡＧＣ                         25,600       3,160.00        80,896,000

                                                    貸付有価証券

    日本板硝子                         12,400        409.00        5,071,600        8,600株
    石塚硝子                           500     2,190.00         1,095,000

    日本山村硝子                          1,100       837.00         920,700

                                                    貸付有価証券

    日本電気硝子                         10,400       1,718.00        17,867,200         100株
                                                    貸付有価証券

    オハラ                          1,000       983.00         983,000       700株
    住友大阪セメント                          4,900      3,770.00        18,473,000

                                                    貸付有価証券

    太平洋セメント                         16,400       2,539.00        41,639,600         200株
    日本ヒューム                          2,600       727.00        1,890,200

    日本コンクリート工業                          5,600       270.00        1,512,000

    三谷セキサン                          1,200      5,130.00         6,156,000

                                                    貸付有価証券

    アジアパイルホールディングス                          3,700       451.00        1,668,700         200株
                                                    貸付有価証券

    東海カーボン                         27,200        988.00       26,873,600        14,800株
                                                    貸付有価証券

    日本カーボン                          1,300      3,410.00         4,433,000         600株
    東洋炭素                          1,500      1,649.00         2,473,500

    ノリタケカンパニーリミテド                          1,400      3,525.00         4,935,000

    ＴＯＴＯ                         18,500       4,275.00        79,087,500

    日本碍子                         31,200       1,586.00        49,483,200

    日本特殊陶業                         19,800       1,735.00        34,353,000

    ダントーホールディングス                          1,800        95.00        171,000

    ＭＡＲＵＷＡ                          1,000      8,330.00         8,330,000

                                 51/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    品川リフラクトリーズ                           700     2,440.00         1,708,000
    黒崎播磨                           500     3,965.00         1,982,500

    ヨータイ                          2,100       698.00        1,465,800

    イソライト工業                          1,400       501.00         701,400

                                                    貸付有価証券

    東京窯業                          3,400       301.00        1,023,400         100株
    ニッカトー                          1,200       665.00         798,000

    フジミインコーポレーテッド                          2,300      3,165.00         7,279,500

    クニミネ工業                          1,000      1,005.00         1,005,000

    エーアンドエーマテリアル                           400     1,202.00          480,800

    ニチアス                          7,100      2,458.00        17,451,800

    ニチハ                          3,600      2,318.00         8,344,800

    日本製鉄                         114,900       1,019.00        117,083,100

                                                    貸付有価証券

    神戸製鋼所                         46,900        402.00       18,853,800         3,400株
    中山製鋼所                          3,500       352.00        1,232,000

                                                    貸付有価証券

    合同製鐵                          1,400      2,115.00         2,961,000         100株
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         69,300        794.00       55,024,200

                                                    貸付有価証券

    東京製鐵                         12,500        704.00        8,800,000         300株
    共英製鋼                          2,900      1,424.00         4,129,600

    大和工業                          5,500      2,234.00        12,287,000

                                                    貸付有価証券

    東京鐵鋼                          1,100      1,341.00         1,475,100         600株
    大阪製鐵                          1,400      1,283.00         1,796,200

    淀川製鋼所                          3,500      1,698.00         5,943,000

                                                    貸付有価証券

    丸一鋼管                          8,300      2,779.00        23,065,700         200株
    モリ工業                           800     2,346.00         1,876,800

    大同特殊鋼                          4,200      3,740.00        15,708,000

    日本高周波鋼業                          1,000       394.00         394,000

    日本冶金工業                          2,200      1,709.00         3,759,800

    山陽特殊製鋼                          1,800       975.00        1,755,000

    愛知製鋼                          1,400      3,040.00         4,256,000

    日立金属                         27,600       1,228.00        33,892,800

    日本金属                           600      706.00         423,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    大平洋金属                          1,700      1,729.00         2,939,300         200株
                                                    貸付有価証券

    新日本電工                         16,600        158.00        2,622,800        1,300株
                                                    貸付有価証券

    栗本鐵工所                          1,300      1,842.00         2,394,600         100株
    虹技                           400     1,202.00          480,800

    日本鋳鉄管                           300     1,409.00          422,700

                                                    貸付有価証券

    三菱製鋼                          1,900       696.00        1,322,400         100株
                                                    貸付有価証券

    日亜鋼業                          3,700       276.00        1,021,200         100株
    日本精線                           400     3,215.00         1,286,000

    エンビプロ・ホールディングス                          1,000       678.00         678,000

    シンニッタン                          3,900       271.00        1,056,900

    新家工業                           600     1,159.00          695,400

                                                    貸付有価証券

    大紀アルミニウム工業所                          4,200       610.00        2,562,000         100株
    日本軽金属ホールディングス                         64,900        180.00       11,682,000

    三井金属鉱業                          6,900      2,249.00        15,518,100

    東邦亜鉛                          1,300      1,569.00         2,039,700

    三菱マテリアル                         17,000       2,393.00        40,681,000

    住友金属鉱山                         32,800       2,953.50        96,874,800

    ＤＯＷＡホールディングス                          6,500      3,490.00        22,685,000

                                                    貸付有価証券

    古河機械金属                          4,500      1,097.00         4,936,500         200株
                                                    貸付有価証券

    エス・サイエンス                         11,200        42.00        470,400       300株
    大阪チタニウムテクノロジーズ                          2,700      1,019.00         2,751,300

    東邦チタニウム                          4,500       675.00        3,037,500

                                                    貸付有価証券

    ＵＡＣＪ                          3,900      1,962.00         7,651,800         200株
    ＣＫサンエツ                           500     3,165.00         1,582,500

                                                    貸付有価証券

    古河電気工業                          8,000      2,622.00        20,976,000         100株
    住友電気工業                         96,000       1,250.50        120,048,000

    フジクラ                         31,000        317.00        9,827,000

                                                    貸付有価証券

    昭和電線ホールディングス                          3,000      1,096.00         3,288,000         100株
                                 53/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東京特殊電線                           400     2,339.00          935,600
                                                    貸付有価証券

    タツタ電線                          5,000       622.00        3,110,000         100株
    カナレ電気                           400     1,789.00          715,600

                                                    貸付有価証券

    平河ヒューテック                          1,300      1,102.00         1,432,600         100株
                                                    貸付有価証券

    リョービ                          3,200      1,351.00         4,323,200         100株
    アーレスティ                          3,500       360.00        1,260,000

    アサヒホールディングス                          4,500      2,744.00        12,348,000

                                                    貸付有価証券

    稲葉製作所                          1,500      1,405.00         2,107,500         900株
    宮地エンジニアリンググループ                           800     1,665.00         1,332,000

                                                    貸付有価証券

    トーカロ                          7,100      1,032.00         7,327,200         100株
    アルファＣｏ                           900      934.00         840,600

    ＳＵＭＣＯ                         30,500       1,663.00        50,721,500

    川田テクノロジーズ                           500     5,100.00         2,550,000

    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           700     3,565.00         2,495,500

    信和                          1,400       680.00         952,000

    東洋製罐グループホールディングス                         16,300       1,225.00        19,967,500

    ホッカンホールディングス                          1,400      1,698.00         2,377,200

    コロナ                          1,500       940.00        1,410,000

                                                    貸付有価証券

    横河ブリッジホールディングス                          4,800      2,139.00        10,267,200         300株
    駒井ハルテック                           500     1,491.00          745,500

    高田機工                           200     2,329.00          465,800

    三和ホールディングス                         24,200        916.00       22,167,200

    文化シヤッター                          7,500       798.00        5,985,000

                                                    貸付有価証券

    三協立山                          3,300       966.00        3,187,800         500株
    アルインコ                          1,900       953.00        1,810,700

    東洋シヤッター                           600      705.00         423,000

                                                    貸付有価証券

    ＬＩＸＩＬグループ                         37,900       1,578.00        59,806,200         500株
    日本フイルコン                          2,000       532.00        1,064,000

                                                    貸付有価証券

    ノーリツ                          5,300      1,244.00         6,593,200         100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    長府製作所                          2,600      2,297.00         5,972,200         100株
    リンナイ                          5,000      9,150.00        45,750,000

    ダイニチ工業                          1,400       702.00         982,800

                                                    貸付有価証券

    日東精工                          3,600       490.00        1,764,000         100株
    三洋工業                           400     1,789.00          715,600

                                                    貸付有価証券

    岡部                          5,200       816.00        4,243,200         100株
                                                    貸付有価証券

    ジーテクト                          3,200      1,088.00         3,481,600         100株
    東プレ                          4,800      1,288.00         6,182,400

                                                    貸付有価証券

    高周波熱錬                          4,900       555.00        2,719,500         400株
    東京製綱                          1,800       562.00        1,011,600

    サンコール                          1,900       422.00         801,800

    モリテック　スチール                          2,000       314.00         628,000

    パイオラックス                          3,800      1,705.00         6,479,000

                                                    貸付有価証券

    エイチワン                          2,500       570.00        1,425,000        1,600株
    日本発條                         27,500        744.00       20,460,000

    中央発條                           300     2,787.00          836,100

    アドバネクス                           400     1,334.00          533,600

    立川ブラインド工業                          1,100      1,185.00         1,303,500

                                                    貸付有価証券

    三益半導体工業                          2,000      2,302.00         4,604,000         100株
    日本ドライケミカル                           600     1,589.00          953,400

    日本製鋼所                          7,800      1,591.00        12,409,800

                                                    貸付有価証券

    三浦工業                         11,100       4,510.00        50,061,000         300株
    タクマ                          8,700      1,389.00        12,084,300

    ツガミ                          5,300      1,003.00         5,315,900

    オークマ                          3,000      4,530.00        13,590,000

                                                    貸付有価証券

    芝浦機械                          2,900      2,396.00         6,948,400        1,900株
    アマダ                         31,900        948.00       30,241,200

                                                    貸付有価証券

    アイダエンジニアリング                          6,700       752.00        5,038,400         700株
    滝澤鉄工所                           800     1,017.00          813,600

                                 55/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＦＵＪＩ                         11,000       1,976.00        21,736,000         100株
    牧野フライス製作所                          3,000      3,315.00         9,945,000

    オーエスジー                         11,800       1,537.00        18,136,600

    ダイジェット工業                           300     1,356.00          406,800

    旭ダイヤモンド工業                          6,900       505.00        3,484,500

                                                    貸付有価証券

    ＤＭＧ森精機                         16,200       1,295.00        20,979,000         8,200株
    ソディック                          6,000       823.00        4,938,000

    ディスコ                          3,500      25,220.00         88,270,000

    日東工器                          1,400      1,975.00         2,765,000

    日進工具                          1,000      2,757.00         2,757,000

                                                    貸付有価証券

    パンチ工業                          2,300       437.00        1,005,100         100株
    冨士ダイス                          1,100       641.00         705,100

    豊和工業                          1,400       816.00        1,142,400

    ＯＫＫ                          1,100       443.00         487,300

                                                    貸付有価証券

    石川製作所                           600     1,686.00         1,011,600         400株
    東洋機械金属                          1,800       418.00         752,400

    津田駒工業                           500      867.00         433,500

    エンシュウ                           600      966.00         579,600

                                                    貸付有価証券

    島精機製作所                          4,000      1,626.00         6,504,000         200株
    オプトラン                          2,900      2,832.00         8,212,800

    ＮＣホールディングス                           800      535.00         428,000

    イワキポンプ                          1,600      1,030.00         1,648,000

                                                    貸付有価証券

    フリュー                          2,500       905.00        2,262,500         200株
                                                    貸付有価証券

    ヤマシンフィルタ                          5,500      1,001.00         5,505,500        3,500株
    日阪製作所                          3,200       770.00        2,464,000

    やまびこ                          5,000       969.00        4,845,000

    平田機工                          1,200      6,140.00         7,368,000

    ペガサスミシン製造                          2,600       340.00         884,000

                                                    貸付有価証券

    マルマエ                          1,000       916.00         916,000       700株
                                                    貸付有価証券

    タツモ                          1,200      1,623.00         1,947,600         800株
                                 56/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ナブテスコ                         15,100       3,365.00        50,811,500
    三井海洋開発                          2,700      1,601.00         4,322,700

                                                    貸付有価証券

    レオン自動機                          2,700      1,336.00         3,607,200         100株
                                                    貸付有価証券

    ＳＭＣ                          8,100      56,220.00        455,382,000          400株
    ホソカワミクロン                           900     6,160.00         5,544,000

    ユニオンツール                          1,000      2,789.00         2,789,000

    オイレス工業                          3,300      1,430.00         4,719,000

    日精エー・エス・ビー機械                           700     3,450.00         2,415,000

                                                    貸付有価証券

    サトーホールディングス                          3,600      2,554.00         9,194,400         100株
    技研製作所                          2,300      4,815.00        11,074,500

                                                    貸付有価証券

    日本エアーテック                           900     1,087.00          978,300       600株
    カワタ                           800      769.00         615,200

                                                    貸付有価証券

    日精樹脂工業                          2,200       884.00        1,944,800         100株
    オカダアイヨン                           800      978.00         782,400

                                                    貸付有価証券

    ワイエイシイホールディングス                          1,100       502.00         552,200       700株
    小松製作所                         117,500       2,189.00        257,207,500

    住友重機械工業                         14,800       2,447.00        36,215,600

    日立建機                         10,400       2,849.00        29,629,600

                                                    貸付有価証券

    日工                          3,600       661.00        2,379,600         300株
    巴工業                          1,100      1,810.00         1,991,000

    井関農機                          2,600      1,218.00         3,166,800

                                                    貸付有価証券

    ＴＯＷＡ                          2,600      1,219.00         3,169,400         600株
    丸山製作所                           600     1,250.00          750,000

    北川鉄工所                          1,200      1,698.00         2,037,600

    ローツェ                          1,100      5,300.00         5,830,000

    タカキタ                          1,000       610.00         610,000

                                                    貸付有価証券

    クボタ                         137,700       1,491.50        205,379,550         92,600株
    荏原実業                           600     2,595.00         1,557,000

    三菱化工機                           900     1,774.00         1,596,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    月島機械                          4,800      1,277.00         6,129,600         200株
    帝国電機製作所                          2,100      1,299.00         2,727,900

    東京機械製作所                          1,100       288.00         316,800

                                                    貸付有価証券

    新東工業                          6,200       781.00        4,842,200         100株
    澁谷工業                          2,300      3,025.00         6,957,500

                                                    貸付有価証券

    アイチ　コーポレーション                          4,500       729.00        3,280,500         100株
                                                    貸付有価証券

    小森コーポレーション                          6,600       757.00        4,996,200         500株
    鶴見製作所                          2,000      1,911.00         3,822,000

    住友精密工業                           400     2,398.00          959,200

    日本ギア工業                          1,000       286.00         286,000

    酒井重工業                           500     2,313.00         1,156,500

    荏原製作所                         10,700       2,544.00        27,220,800

    石井鐵工所                           300     2,550.00          765,000

    酉島製作所                          2,600       833.00        2,165,800

    北越工業                          2,700      1,039.00         2,805,300

    ダイキン工業                         33,100      15,950.00        527,945,000

    オルガノ                           900     6,060.00         5,454,000

    トーヨーカネツ                          1,100      2,096.00         2,305,600

                                                    貸付有価証券

    栗田工業                         14,000       2,983.00        41,762,000         300株
    椿本チエイン                          3,700      2,754.00        10,189,800

    大同工業                          1,200       632.00         758,400

                                                    貸付有価証券

    木村化工機                          2,100       465.00         976,500       1,400株
                                                    貸付有価証券

    アネスト岩田                          4,000       864.00        3,456,000         200株
    ダイフク                         13,300       8,590.00        114,247,000

                                                    貸付有価証券

    サムコ                           700     2,119.00         1,483,300         400株
    加藤製作所                          1,400      1,181.00         1,653,400

    油研工業                           400     1,537.00          614,800

                                                    貸付有価証券

    タダノ                         12,500        859.00       10,737,500         7,000株
    フジテック                          9,400      1,637.00        15,387,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＣＫＤ                          7,100      1,850.00        13,135,000         200株
    キトー                          2,000      1,198.00         2,396,000

                                                    貸付有価証券

    平和                          7,200      1,843.00        13,269,600         300株
    理想科学工業                          2,200      1,331.00         2,928,200

    ＳＡＮＫＹＯ                          5,800      2,890.00        16,762,000

    日本金銭機械                          2,900       564.00        1,635,600

    マースグループホールディングス                          1,600      1,614.00         2,582,400

    フクシマガリレイ                          1,600      3,300.00         5,280,000

    オーイズミ                          1,100       435.00         478,500

    ダイコク電機                          1,200      1,270.00         1,524,000

    竹内製作所                          4,300      1,824.00         7,843,200

    アマノ                          6,800      2,329.00        15,837,200

    ＪＵＫＩ                          3,600       625.00        2,250,000

                                                    貸付有価証券

    サンデンホールディングス                          3,600       374.00        1,346,400         700株
    蛇の目ミシン工業                          2,400       473.00        1,135,200

                                                    貸付有価証券

    マックス                          4,000      1,685.00         6,740,000         100株
                                                    貸付有価証券

    グローリー                          6,700      2,442.00        16,361,400         200株
    新晃工業                          2,500      1,535.00         3,837,500

                                                    貸付有価証券

    大和冷機工業                          3,800       958.00        3,640,400         100株
                                                    貸付有価証券

    セガサミーホールディングス                         25,700       1,395.00        35,851,500         700株
    日本ピストンリング                           900     1,211.00         1,089,900

    リケン                          1,200      2,771.00         3,325,200

    ＴＰＲ                          3,500      1,435.00         5,022,500

    ツバキ・ナカシマ                          5,500       953.00        5,241,500

                                                    貸付有価証券

    ホシザキ                          7,600      8,770.00        66,652,000         300株
    大豊工業                          2,000       527.00        1,054,000

                                                    貸付有価証券

    日本精工                         48,900        793.00       38,777,700         300株
    ＮＴＮ                         60,300        224.00       13,507,200

    ジェイテクト                         24,900        862.00       21,463,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    不二越                          2,400      3,490.00         8,376,000         100株
                                                    貸付有価証券

    日本トムソン                          7,600       385.00        2,926,000         300株
    ＴＨＫ                         15,100       2,866.00        43,276,600

    ユーシン精機                          2,100       679.00        1,425,900

    前澤給装工業                           900     2,021.00         1,818,900

    イーグル工業                          3,200       752.00        2,406,400

    前澤工業                          1,800       358.00         644,400

                                                    貸付有価証券

    日本ピラー工業                          2,600      1,508.00         3,920,800         100株
                                                    貸付有価証券

    キッツ                         10,500        714.00        7,497,000         500株
    マキタ                         33,800       3,620.00        122,356,000

    日立造船                         20,600        404.00        8,322,400

    三菱重工業                         43,500       2,754.50        119,820,750

    ＩＨＩ                         18,700       1,518.00        28,386,600

                                                    貸付有価証券

    スター精密                          4,000      1,270.00         5,080,000         100株
    日清紡ホールディングス                         17,300        811.00       14,030,300

    イビデン                         15,900       3,030.00        48,177,000

                                                    貸付有価証券

    コニカミノルタ                         56,700        393.00       22,283,100         1,700株
    ブラザー工業                         31,700       2,011.00        63,748,700

    ミネベアミツミ                         48,200       1,915.00        92,303,000

    日立製作所                         124,800       3,579.00        446,659,200

    三菱電機                         259,400       1,423.50        369,255,900

    富士電機                         15,600       2,867.00        44,725,200

    東洋電機製造                          1,000      1,236.00         1,236,000

                                                    貸付有価証券

    安川電機                         27,900       3,860.00        107,694,000         5,700株
                                                    貸付有価証券

    シンフォニアテクノロジー                          3,500      1,080.00         3,780,000         100株
                                                    貸付有価証券

    明電舎                          4,800      1,828.00         8,774,400         200株
    オリジン                           800     1,512.00         1,209,600

    山洋電気                          1,300      4,940.00         6,422,000

    デンヨー                          2,200      1,936.00         4,259,200

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                                                    貸付有価証券
    東芝テック                          3,300      3,845.00        12,688,500         100株
    芝浦メカトロニクス                           500     2,780.00         1,390,000

    マブチモーター                          7,200      3,575.00        25,740,000

    日本電産                         62,500       6,733.00        420,812,500

    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          1,700       341.00         579,700

    トレックス・セミコンダクター                          1,500      1,219.00         1,828,500

    東光高岳                          1,400      1,037.00         1,451,800

    ダイヘン                          2,800      3,615.00        10,122,000

                                                    貸付有価証券

    ヤーマン                          4,200       768.00        3,225,600        2,900株
    ＪＶＣケンウッド                         21,100        177.00        3,734,700

    ミマキエンジニアリング                          2,400       404.00         969,600

                                                    貸付有価証券

    第一精工                          1,100      2,489.00         2,737,900         700株
    日新電機                          6,100      1,134.00         6,917,400

                                                    貸付有価証券

    大崎電気工業                          5,200       524.00        2,724,800         100株
    オムロン                         23,300       7,200.00        167,760,000

                                                    貸付有価証券

    日東工業                          3,800      1,891.00         7,185,800         100株
                                                    貸付有価証券

    ＩＤＥＣ                          3,700      1,766.00         6,534,200         100株
    正興電機製作所                           700     1,147.00          802,900

    不二電機工業                           400     1,290.00          516,000

                                                    貸付有価証券

    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          8,700      1,871.00        16,277,700         400株
    サクサホールディングス                           600     1,743.00         1,045,800

    メルコホールディングス                           900     2,725.00         2,452,500

    テクノメディカ                           600     1,831.00         1,098,600

    ダイヤモンドエレクトリックホールディング

    ス                           500      602.00         301,000
    日本電気                         31,500       4,855.00        152,932,500

    富士通                         25,000      11,645.00        291,125,000

                                                    貸付有価証券

    沖電気工業                         10,500       1,083.00        11,371,500         200株
    岩崎通信機                          1,200       855.00        1,026,000

    電気興業                          1,300      2,674.00         3,476,200

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                                                    貸付有価証券
    サンケン電気                          2,800      2,494.00         6,983,200         500株
    ナカヨ                           500     1,399.00          699,500

    アイホン                          1,500      1,588.00         2,382,000

                                                    貸付有価証券

    ルネサスエレクトロニクス                         124,100        557.00       69,123,700         1,700株
    セイコーエプソン                         32,200       1,203.00        38,736,600

                                                    貸付有価証券

    ワコム                         17,400        498.00        8,665,200         900株
    アルバック                          4,800      3,260.00        15,648,000

    アクセル                          1,200       845.00        1,014,000

    ＥＩＺＯ                          2,000      3,965.00         7,930,000

    日本信号                          6,600      1,210.00         7,986,000

                                                    貸付有価証券

    京三製作所                          6,000       534.00        3,204,000         800株
                                                    貸付有価証券

    能美防災                          3,400      1,977.00         6,721,800         100株
    ホーチキ                          1,900      1,359.00         2,582,100

    星和電機                          1,300       698.00         907,400

    エレコム                          2,900      5,060.00        14,674,000

    パナソニック                         296,400        956.40       283,476,960

                                                    貸付有価証券

    シャープ                         30,000       1,167.00        35,010,000         800株
                                                    貸付有価証券

    アンリツ                         16,700       2,133.00        35,621,100        11,600株
                                                    貸付有価証券

    富士通ゼネラル                          7,000      2,131.00        14,917,000         200株
                                                    代用有価証券

    ソニー                         162,600       6,973.00       1,133,809,800          13,000株
    ＴＤＫ                         12,500      10,340.00        129,250,000

    帝国通信工業                          1,200      1,188.00         1,425,600

    タムラ製作所                          8,500       446.00        3,791,000

    アルプスアルパイン                         23,000       1,370.00        31,510,000

    池上通信機                           900      899.00         809,100

                                                    貸付有価証券

    日本電波工業                          2,300       417.00         959,100       1,600株
    鈴木                          1,500       793.00        1,189,500

    日本トリム                           300     3,215.00          964,500

    ローランド　ディー．ジー．                          1,500      1,315.00         1,972,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フォスター電機                          2,700      1,204.00         3,250,800
    ＳＭＫ                           700     2,648.00         1,853,600

    ヨコオ                          1,700      2,817.00         4,788,900

    ホシデン                          7,100       930.00        6,603,000

                                                    貸付有価証券

    ヒロセ電機                          4,000      12,540.00         50,160,000         200株
                                                    貸付有価証券

    日本航空電子工業                          5,900      1,495.00         8,820,500         100株
                                                    貸付有価証券

    ＴＯＡ                          2,800       746.00        2,088,800         100株
                                                    貸付有価証券

    マクセルホールディングス                          5,600      1,069.00         5,986,400         300株
                                                    貸付有価証券

    古野電気                          3,300       900.00        2,970,000         100株
    ユニデンホールディングス                           700     2,041.00         1,428,700

    スミダコーポレーション                          2,000       748.00        1,496,000

    アイコム                          1,500      3,005.00         4,507,500

    リオン                          1,100      2,413.00         2,654,300

                                                    貸付有価証券

    本多通信工業                          2,400       431.00        1,034,400        1,600株
    船井電機                          2,600       525.00        1,365,000

    横河電機                         23,800       1,555.00        37,009,000

    新電元工業                           900     2,666.00         2,399,400

    アズビル                         16,400       2,758.00        45,231,200

    東亜ディーケーケー                          1,300       889.00        1,155,700

    日本光電工業                         10,700       3,590.00        38,413,000

    チノー                           900     1,425.00         1,282,500

    共和電業                          2,700       403.00        1,088,100

    日本電子材料                          1,100      1,048.00         1,152,800

    堀場製作所                          5,100      5,850.00        29,835,000

    アドバンテスト                         19,300       5,630.00        108,659,000

    小野測器                          1,200       524.00         628,800

    エスペック                          2,400      1,750.00         4,200,000

    キーエンス                         23,500      44,290.00       1,040,815,000

    日置電機                          1,400      3,405.00         4,767,000

    シスメックス                         18,600       8,527.00        158,602,200

    日本マイクロニクス                          4,500      1,042.00         4,689,000

    メガチップス                          2,500      1,982.00         4,955,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,500      3,235.00         4,852,500         500株
    澤藤電機                           300     1,559.00          467,700

    原田工業                          1,300       828.00        1,076,400

                                                    貸付有価証券

    コーセル                          3,400       930.00        3,162,000         600株
    イリソ電子工業                          2,200      3,700.00         8,140,000

                                                    貸付有価証券

    オプテックスグループ                          4,200      1,440.00         6,048,000         100株
    千代田インテグレ                          1,200      1,810.00         2,172,000

    アイ・オー・データ機器                          1,000       984.00         984,000

    レーザーテック                         11,400       9,160.00        104,424,000

    スタンレー電気                         18,200       2,639.00        48,029,800

    岩崎電気                          1,100      1,791.00         1,970,100

                                                    貸付有価証券

    ウシオ電機                         14,300       1,338.00        19,133,400         500株
    岡谷電機産業                          2,300       323.00         742,900

    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          2,300       354.00         814,200

    エノモト                           800     1,101.00          880,800

                                                    貸付有価証券

    日本セラミック                          2,600      2,109.00         5,483,400         100株
    遠藤照明                          1,400       574.00         803,600

    古河電池                          1,800       598.00        1,076,400

                                                    貸付有価証券

    双信電機                          1,400       388.00         543,200       500株
    山一電機                          1,900      1,688.00         3,207,200

    図研                          1,800      2,681.00         4,825,800

    日本電子                          5,100      3,250.00        16,575,000

                                                    貸付有価証券

    カシオ計算機                         23,000       1,887.00        43,401,000         100株
    ファナック                         24,700      19,210.00        474,487,000

                                                    貸付有価証券

    日本シイエムケイ                          6,100       398.00        2,427,800        4,300株
    エンプラス                          1,300      2,519.00         3,274,700

                                                    貸付有価証券

    大真空                          1,000      1,965.00         1,965,000         600株
                                                    貸付有価証券

    ローム                         11,500       7,330.00        84,295,000         100株
    浜松ホトニクス                         18,600       4,860.00        90,396,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井ハイテック                          3,000      1,429.00         4,287,000
                                                    貸付有価証券

    新光電気工業                          8,700      1,422.00        12,371,400         700株
    京セラ                         36,500       5,918.00        216,007,000

                                                    貸付有価証券

    太陽誘電                         11,500       3,095.00        35,592,500         7,900株
    村田製作所                         76,200       6,189.00        471,601,800

    双葉電子工業                          4,100       967.00        3,964,700

    北陸電気工業                          1,100       923.00        1,015,300

                                                    貸付有価証券

    ニチコン                          8,800       768.00        6,758,400         300株
                                                    貸付有価証券

    日本ケミコン                          2,000      1,611.00         3,222,000         300株
                                                    貸付有価証券

    ＫＯＡ                          4,000       986.00        3,944,000         100株
                                                    貸付有価証券

    市光工業                          3,900       531.00        2,070,900         100株
    小糸製作所                         15,600       4,465.00        69,654,000

                                                    貸付有価証券

    ミツバ                          4,900       440.00        2,156,000         100株
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          4,500      5,050.00        22,725,000

    キヤノン電子                          2,700      1,700.00         4,590,000

    キヤノン                         139,700       2,206.00        308,178,200

    リコー                         66,000        808.00       53,328,000

    象印マホービン                          7,600      1,671.00        12,699,600

    ＭＵＴＯＨホールディングス                           400     1,594.00          637,600

                                                    貸付有価証券

    東京エレクトロン                         16,500      22,455.00        370,507,500          500株
    トヨタ紡織                          7,500      1,517.00        11,377,500

    芦森工業                           500      901.00         450,500

    ユニプレス                          5,000      1,024.00         5,120,000

    豊田自動織機                         21,000       5,510.00        115,710,000

    モリタホールディングス                          4,500      1,820.00         8,190,000

    三櫻工業                          3,300       763.00        2,517,900

    デンソー                         57,100       4,101.00        234,167,100

                                                    貸付有価証券

    東海理化電機製作所                          6,800      1,589.00        10,805,200         300株
                                                    貸付有価証券

    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          9,400       555.00        5,217,000         100株
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                                                    貸付有価証券
    川崎重工業                         20,200       1,699.00        34,319,800         4,600株
    名村造船所                          8,300       170.00        1,411,000

    サノヤスホールディングス                          3,200       171.00         547,200

    日本車輌製造                           900     2,742.00         2,467,800

                                                    貸付有価証券

    三菱ロジスネクスト                          3,700      1,036.00         3,833,200        2,200株
    近畿車輛                           400     1,264.00          505,600

                                                    貸付有価証券

    日産自動車                         306,100        411.90       126,082,590         100,700株
    いすゞ自動車                         75,200        981.80       73,831,360

                                                    代用有価証券

    トヨタ自動車                         289,600       6,720.00       1,946,112,000          46,000株
    日野自動車                         32,400        732.00       23,716,800

                                                    貸付有価証券

    三菱自動車工業                         96,300        303.00       29,178,900         3,700株
    エフテック                          1,700       517.00         878,900

    レシップホールディングス                          1,000       575.00         575,000

    ＧＭＢ                           500      677.00         338,500

    ファルテック                           500      709.00         354,500

                                                    貸付有価証券

    武蔵精密工業                          5,800       972.00        5,637,600         100株
                                                    貸付有価証券

    日産車体                          5,100       972.00        4,957,200         200株
                                                    貸付有価証券

    新明和工業                          7,000      1,071.00         7,497,000         100株
    極東開発工業                          4,800      1,306.00         6,268,800

                                                    貸付有価証券

    日信工業                          5,300      2,220.00        11,766,000         100株
    トピー工業                          2,100      1,293.00         2,715,300

    ティラド                          1,000      1,401.00         1,401,000

    曙ブレーキ工業                         14,200        241.00        3,422,200

                                                    貸付有価証券

    タチエス                          4,200       922.00        3,872,400         100株
    ＮＯＫ                         13,900       1,382.00        19,209,800

                                                    貸付有価証券

    フタバ産業                          7,200       512.00        3,686,400         200株
    ＫＹＢ                          2,900      2,118.00         6,142,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    大同メタル工業                          4,900       567.00        2,778,300         600株
                                                    貸付有価証券

    プレス工業                         13,200        263.00        3,471,600         400株
                                                    貸付有価証券

    ミクニ                          3,300       290.00         957,000       100株
                                                    貸付有価証券

    太平洋工業                          5,400       987.00        5,329,800         100株
                                                    貸付有価証券

    ケーヒン                          6,000      2,558.00        15,348,000         200株
                                                    貸付有価証券

    河西工業                          3,700       498.00        1,842,600         100株
    アイシン精機                         21,400       3,395.00        72,653,000

                                                    貸付有価証券

    マツダ                         76,300        696.00       53,104,800         1,700株
    今仙電機製作所                          2,400       754.00        1,809,600

                                                    代用有価証券

    本田技研工業                         204,300       2,794.50        570,916,350         5,900株
    スズキ                         51,500       3,784.00        194,876,000

    ＳＵＢＡＲＵ                         80,600       2,393.00        192,875,800

                                                    貸付有価証券

    安永                          1,300       997.00        1,296,100         200株
                                                    貸付有価証券

    ヤマハ発動機                         33,800       1,535.00        51,883,000        22,000株
    ショーワ                          6,100      2,262.00        13,798,200

                                                    貸付有価証券

    ＴＢＫ                          3,100       462.00        1,432,200         100株
    エクセディ                          3,500      1,698.00         5,943,000

    豊田合成                          8,400      2,321.00        19,496,400

    愛三工業                          4,100       565.00        2,316,500

    盟和産業                           400      959.00         383,600

    日本プラスト                          2,000       471.00         942,000

                                                    貸付有価証券

    ヨロズ                          2,400      1,194.00         2,865,600         200株
                                                    貸付有価証券

    エフ・シー・シー                          4,200      1,884.00         7,912,800         200株
                                                    貸付有価証券

    シマノ                          9,700      19,950.00        193,515,000          200株
                                                    貸付有価証券

    テイ・エス　テック                          6,000      3,055.00        18,330,000         100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ジャムコ                          1,300       751.00         976,300       900株
    テルモ                         73,400       4,229.00        310,408,600

    クリエートメディック                           900      987.00         888,300

                                                    貸付有価証券

    日機装                          7,700      1,012.00         7,792,400         300株
    日本エム・ディ・エム                          1,500      1,749.00         2,623,500

                                                    貸付有価証券

    島津製作所                         31,000       2,951.00        91,481,000         200株
    ＪＭＳ                          2,200       843.00        1,854,600

    クボテック                           700      342.00         239,400

                                                    貸付有価証券

    長野計器                          1,900      1,046.00         1,987,400         300株
    ブイ・テクノロジー                          1,200      4,230.00         5,076,000

    東京計器                          1,700       947.00        1,609,900

    愛知時計電機                           300     4,375.00         1,312,500

    インターアクション                          1,400      2,261.00         3,165,400

    オーバル                          2,300       230.00         529,000

    東京精密                          4,700      3,700.00        17,390,000

    マニー                         10,400       2,910.00        30,264,000

    ニコン                         39,600        977.00       38,689,200

                                                    貸付有価証券

    トプコン                         13,000        956.00       12,428,000         400株
    オリンパス                         143,600       1,881.50        270,183,400

    理研計器                          2,300      2,355.00         5,416,500

    タムロン                          2,100      2,002.00         4,204,200

    ＨＯＹＡ                         51,800      10,255.00        531,209,000

                                                    貸付有価証券

    シード                          1,100       789.00         867,900       700株
    ノーリツ鋼機                          1,700      1,480.00         2,516,000

                                                    貸付有価証券

    エー・アンド・デイ                          2,400       743.00        1,783,200         300株
                                                    貸付有価証券

    朝日インテック                         29,400       3,290.00        96,726,000         1,300株
    シチズン時計                         30,400        379.00       11,521,600

    リズム時計工業                           800      611.00         488,800

    大研医器                          1,800       624.00        1,123,200

    メニコン                          3,700      5,480.00        20,276,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シンシア                           300      474.00         142,200
    松風                          1,200      1,621.00         1,945,200

                                                    貸付有価証券

    セイコーホールディングス                          3,700      1,837.00         6,796,900         600株
                                                    貸付有価証券

    ニプロ                         17,900       1,254.00        22,446,600         700株
    中本パックス                           700     1,570.00         1,099,000

                                                    貸付有価証券

    スノーピーク                          1,400      1,015.00         1,421,000         400株
    パラマウントベッドホールディングス                          2,700      4,115.00        11,110,500

    トランザクション                          1,500      1,061.00         1,591,500

    粧美堂                           800      360.00         288,000

    ニホンフラッシュ                          2,400      1,440.00         3,456,000

                                                    貸付有価証券

    前田工繊                          2,900      2,378.00         6,896,200        1,900株
    永大産業                          3,400       303.00        1,030,200

    アートネイチャー                          2,800       632.00        1,769,600

    バンダイナムコホールディングス                         26,800       6,055.00        162,274,000

    アイフィスジャパン                           700      685.00         479,500

    共立印刷                          4,200       138.00         579,600

    ＳＨＯＥＩ                          2,300      2,470.00         5,681,000

    フランスベッドホールディングス                          3,800       861.00        3,271,800

    パイロットコーポレーション                          4,200      3,625.00        15,225,000

    萩原工業                          1,400      1,428.00         1,999,200

                                                    貸付有価証券

    トッパン・フォームズ                          5,600      1,119.00         6,266,400         100株
                                                    貸付有価証券

    フジシールインターナショナル                          5,800      2,175.00        12,615,000         1,300株
                                                    貸付有価証券

    タカラトミー                         11,600        910.00       10,556,000         200株
    廣済堂                          1,800       827.00        1,488,600

    エステールホールディングス                           700      613.00         429,100

    アーク                          9,800       113.00        1,107,400

    タカノ                          1,000       707.00         707,000

    プロネクサス                          2,200      1,164.00         2,560,800

    ホクシン                          1,600       124.00         198,400

    ウッドワン                           900     1,108.00          997,200

    大建工業                          1,700      1,691.00         2,874,700

                                 69/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    凸版印刷                         36,600       1,867.00        68,332,200
    大日本印刷                         33,900       2,442.00        82,783,800

    共同印刷                           800     2,988.00         2,390,400

    ＮＩＳＳＨＡ                          5,300       962.00        5,098,600

    光村印刷                           200     1,515.00          303,000

                                                    貸付有価証券

    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          1,300      1,871.00         2,432,300         800株
                                                    貸付有価証券

    アシックス                         21,400       1,174.00        25,123,600         400株
    ツツミ                           800     1,726.00         1,380,800

    小松ウオール工業                           800     1,930.00         1,544,000

    ヤマハ                         15,400       5,260.00        81,004,000

    河合楽器製作所                           800     2,830.00         2,264,000

    クリナップ                          2,500       514.00        1,285,000

                                                    貸付有価証券

    ピジョン                         15,700       4,260.00        66,882,000         7,900株
                                                    貸付有価証券

    オリバー                           500     2,666.00         1,333,000         300株
    兼松サステック                           200     1,438.00          287,600

                                                    貸付有価証券

    キングジム                          2,200       948.00        2,085,600         100株
                                                    貸付有価証券

    リンテック                          6,200      2,599.00        16,113,800         200株
                                                    貸付有価証券

    イトーキ                          5,500       413.00        2,271,500         100株
    任天堂                         15,900      44,460.00        706,914,000

                                                    貸付有価証券

    三菱鉛筆                          4,300      1,409.00         6,058,700         100株
                                                    貸付有価証券

    タカラスタンダード                          5,400      1,565.00         8,451,000         300株
                                                    貸付有価証券

    コクヨ                         12,500       1,388.00        17,350,000         400株
                                                    貸付有価証券

    ナカバヤシ                          2,600       630.00        1,638,000         100株
                                                    貸付有価証券

    グローブライド                          1,200      2,287.00         2,744,400         100株
                                                    貸付有価証券

    オカムラ                          9,000       870.00        7,830,000         400株
    美津濃                          2,400      2,019.00         4,845,600

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                                                    貸付有価証券
    東京電力ホールディングス                         207,200        369.00       76,456,800        139,300株
    中部電力                         79,400       1,471.50        116,837,100

    関西電力                         98,300       1,101.50        108,277,450

                                                    貸付有価証券

    中国電力                         37,400       1,512.00        56,548,800        24,200株
                                                    貸付有価証券

    北陸電力                         23,700        709.00       16,803,300         100株
    東北電力                         64,800       1,113.00        72,122,400

                                                    貸付有価証券

    四国電力                         23,300        809.00       18,849,700         1,400株
    九州電力                         53,500        919.00       49,166,500

    北海道電力                         24,300        440.00       10,692,000

    沖縄電力                          5,040      2,004.00        10,100,160

    電源開発                         20,700       2,013.00        41,669,100

    エフオン                          1,300       619.00         804,700

                                                    貸付有価証券

    イーレックス                          3,700      1,487.00         5,501,900         700株
                                                    貸付有価証券

    レノバ                          4,300       944.00        4,059,200        1,100株
    東京瓦斯                         49,900       2,632.50        131,361,750

    大阪瓦斯                         50,400       2,194.00        110,577,600

    東邦瓦斯                         12,700       5,350.00        67,945,000

    北海道瓦斯                          1,400      1,581.00         2,213,400

                                                    貸付有価証券

    広島ガス                          5,400       349.00        1,884,600         100株
                                                    貸付有価証券

    西部瓦斯                          2,900      2,617.00         7,589,300         100株
    静岡ガス                          7,400       985.00        7,289,000

    メタウォーター                          1,200      4,850.00         5,820,000

    ＳＢＳホールディングス                          2,200      2,414.00         5,310,800

                                                    貸付有価証券

    東武鉄道                         27,100       3,815.00        103,386,500          200株
                                                    貸付有価証券

    相鉄ホールディングス                          8,300      3,095.00        25,688,500         100株
    東急                         65,400       1,684.00        110,133,600

    京浜急行電鉄                         33,300       1,772.00        59,007,600

                                                    貸付有価証券

    小田急電鉄                         38,600       2,631.00        101,556,600          400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    京王電鉄                         13,400       6,320.00        84,688,000         300株
    京成電鉄                         18,100       3,500.00        63,350,000

                                                    貸付有価証券

    富士急行                          3,500      3,445.00        12,057,500         200株
    新京成電鉄                           700     2,125.00         1,487,500

    東日本旅客鉄道                         45,700       8,275.00        378,167,500

                                                    貸付有価証券

    西日本旅客鉄道                         23,100       6,816.00        157,449,600          200株
                                                    貸付有価証券

    東海旅客鉄道                         21,600      18,230.00        393,768,000         3,100株
    西武ホールディングス                         34,800       1,388.00        48,302,400

    鴻池運輸                          4,100      1,207.00         4,948,700

                                                    貸付有価証券

    西日本鉄道                          7,200      2,900.00        20,880,000         100株
    ハマキョウレックス                          2,000      3,200.00         6,400,000

                                                    貸付有価証券

    サカイ引越センター                          1,400      6,000.00         8,400,000         100株
    近鉄グループホールディングス                         24,600       5,320.00        130,872,000

    阪急阪神ホールディングス                         32,800       3,975.00        130,380,000

                                                    貸付有価証券

    南海電気鉄道                         11,700       2,609.00        30,525,300         300株
    京阪ホールディングス                         10,900       5,090.00        55,481,000

    神戸電鉄                           600     3,800.00         2,280,000

    名古屋鉄道                         20,200       3,225.00        65,145,000

    山陽電気鉄道                          1,800      2,256.00         4,060,800

    日本通運                          8,500      5,590.00        47,515,000

    ヤマトホールディングス                         43,100       2,347.00        101,155,700

    山九                          6,800      4,340.00        29,512,000

    丸運                          1,500       242.00         363,000

    丸全昭和運輸                          2,000      2,837.00         5,674,000

    センコーグループホールディングス                         13,500        842.00       11,367,000

    トナミホールディングス                           600     6,130.00         3,678,000

                                                    貸付有価証券

    ニッコンホールディングス                          8,800      2,153.00        18,946,400         100株
    日本石油輸送                           300     3,150.00          945,000

                                                    貸付有価証券

    福山通運                          3,100      3,520.00        10,912,000         200株
    セイノーホールディングス                         18,400       1,461.00        26,882,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エスライン                           700     1,007.00          704,900
    神奈川中央交通                           600     4,090.00         2,454,000

                                                    貸付有価証券

    日立物流                          4,500      2,883.00        12,973,500         100株
                                                    貸付有価証券

    丸和運輸機関                          2,600      3,020.00         7,852,000        1,400株
                                                    貸付有価証券

    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          2,700      1,518.00         4,098,600         100株
    九州旅客鉄道                         21,500       3,035.00        65,252,500

                                                    貸付有価証券

    ＳＧホールディングス                         25,800       3,550.00        91,590,000         300株
                                                    貸付有価証券

    日本郵船                         20,600       1,541.00        31,744,600         500株
    商船三井                         15,600       1,962.00        30,607,200

                                                    貸付有価証券

    川崎汽船                          7,600      1,151.00         8,747,600         800株
    ＮＳユナイテッド海運                          1,400      1,443.00         2,020,200

    明治海運                          2,500       339.00         847,500

                                                    貸付有価証券

    飯野海運                         12,100        347.00        4,198,700         300株
    共栄タンカー                           500      882.00         441,000

    乾汽船                          1,400      1,120.00         1,568,000

    日本航空                         43,500       2,147.50        93,416,250

                                                    貸付有価証券

    ＡＮＡホールディングス                         44,900       2,614.00        117,368,600         31,200株
                                                    貸付有価証券

    パスコ                           500     1,491.00          745,500       300株
    トランコム                           700     6,890.00         4,823,000

                                                    貸付有価証券

    日新                          2,200      1,641.00         3,610,200         100株
    三菱倉庫                          7,800      2,785.00        21,723,000

                                                    貸付有価証券

    三井倉庫ホールディングス                          2,800      1,580.00         4,424,000         100株
                                                    貸付有価証券

    住友倉庫                          8,800      1,333.00        11,730,400         400株
    澁澤倉庫                          1,300      2,149.00         2,793,700

    東陽倉庫                          4,400       317.00        1,394,800

                                                    貸付有価証券

    日本トランスシティ                          5,400       521.00        2,813,400         100株
    ケイヒン                           500     1,294.00          647,000

                                 73/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中央倉庫                          1,500       994.00        1,491,000
    安田倉庫                          2,100       893.00        1,875,300

                                                    貸付有価証券

    ファイズホールディングス                           700     1,148.00          803,600       400株
    東洋埠頭                           800     1,347.00         1,077,600

    宇徳                          2,200       461.00        1,014,200

                                                    貸付有価証券

    上組                         13,700       2,092.00        28,660,400         200株
    キムラユニティー                           800     1,006.00          804,800

    キユーソー流通システム                           700     1,760.00         1,232,000

                                                    貸付有価証券

    近鉄エクスプレス                          5,200      1,709.00         8,886,800         100株
    東海運                          1,900       266.00         505,400

    エーアイテイー                          1,800       770.00        1,386,000

    内外トランスライン                           900     1,056.00          950,400

    日本コンセプト                           800     1,478.00         1,182,400

    ＮＥＣネッツエスアイ                          7,200      2,047.00        14,738,400

    クロスキャット                           700     1,063.00          744,100

                                                    貸付有価証券

    システナ                          9,100      1,509.00        13,731,900         300株
    デジタルアーツ                          1,200      8,800.00        10,560,000

                                                    貸付有価証券

    日鉄ソリューションズ                          3,800      3,005.00        11,419,000         100株
    キューブシステム                          1,400       780.00        1,092,000

    エイジア                           500     1,363.00          681,500

    コア                          1,100      1,227.00         1,349,700

    ラクーンホールディングス                          1,300       805.00        1,046,500

                                                    貸付有価証券

    ソリトンシステムズ                          1,100      1,439.00         1,582,900         700株
    ソフトクリエイトホールディングス                          1,100      2,214.00         2,435,400

    ＴＩＳ                         25,500       2,342.00        59,721,000

                                                    貸付有価証券

    ネオス                          1,000       713.00         713,000       700株
    電算システム                          1,000      3,460.00         3,460,000

    グリー                         15,600        452.00        7,051,200

    コーエーテクモホールディングス                          5,200      3,165.00        16,458,000

    三菱総合研究所                          1,100      4,120.00         4,532,000

    ボルテージ                           500      491.00         245,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    電算                           300     2,192.00          657,600
    ＡＧＳ                          1,400       845.00        1,183,000

    ファインデックス                          2,100       970.00        2,037,000

                                                    貸付有価証券

    ブレインパッド                           700     5,080.00         3,556,000         400株
                                                    貸付有価証券

    ＫＬａｂ                          4,900       789.00        3,866,100         900株
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ                                                貸付有価証券

    ングス                          3,100       967.00        2,997,700         100株
    イーブックイニシアティブジャパン                           400     2,695.00         1,078,000

    ネクソン                         71,000       2,329.00        165,359,000

                                                    貸付有価証券

    アイスタイル                          7,100       316.00        2,243,600        3,200株
                                                    貸付有価証券

    エムアップホールディングス                           700     2,637.00         1,845,900         400株
    エイチーム                          1,800       806.00        1,450,800

                                                    貸付有価証券

    エニグモ                          2,400      1,044.00         2,505,600         600株
    テクノスジャパン                          2,000       604.00        1,208,000

                                                    貸付有価証券

    コロプラ                          8,400      1,089.00         9,147,600        5,700株
                                                    貸付有価証券

    ブロードリーフ                         12,600        573.00        7,219,800         100株
                                                    貸付有価証券

    クロス・マーケティンググループ                          1,300       325.00         422,500       300株
    デジタルハーツホールディングス                          1,300       889.00        1,155,700

    システム情報                          1,900      1,225.00         2,327,500

                                                    貸付有価証券

    メディアドゥ                           800     4,550.00         3,640,000         500株
    じげん                          6,300       375.00        2,362,500

                                                    貸付有価証券

    ブイキューブ                          1,600      1,243.00         1,988,800        1,100株
                                                    貸付有価証券

    エンカレッジ・テクノロジ                           500      843.00         421,500       300株
    サイバーリンクス                           400     1,825.00          730,000

    フィックスターズ                          2,800      1,321.00         3,698,800

                                                    貸付有価証券

    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          1,200      1,074.00         1,288,800         200株
                                                    貸付有価証券

    オプティム                          1,300      2,906.00         3,777,800         500株
                                 75/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    セレス                           800     1,224.00          979,200
                                                    貸付有価証券

    ＳＨＩＦＴ                          1,000      10,500.00         10,500,000         700株
    ティーガイア                          2,300      2,285.00         5,255,500

    セック                           400     3,600.00         1,440,000

                                                    貸付有価証券

    日本アジアグループ                          2,700       311.00         839,700       100株
    テクマトリックス                          1,800      3,420.00         6,156,000

    プロシップ                           800     1,300.00         1,040,000

    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          6,100      1,761.00        10,742,100

                                                    貸付有価証券

    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          5,400      12,240.00         66,096,000         1,900株
    ザッパラス                          1,400       393.00         550,200

    システムリサーチ                           700     1,895.00         1,326,500

                                                    貸付有価証券

    インターネットイニシアティブ                          3,800      3,900.00        14,820,000         100株
    さくらインターネット                          2,700       684.00        1,846,800

    ヴィンクス                           700     1,117.00          781,900

                                                    貸付有価証券

    ＧＭＯクラウド                           500     6,480.00         3,240,000         300株
    ＳＲＡホールディングス                          1,300      2,478.00         3,221,400

    システムインテグレータ                           800      933.00         746,400

    朝日ネット                          1,800      1,152.00         2,073,600

    ｅＢＡＳＥ                          3,100      1,270.00         3,937,000

                                                    貸付有価証券

    アバント                          2,400      1,138.00         2,731,200         200株
                                                    貸付有価証券

    アドソル日進                           900     2,650.00         2,385,000         300株
                                                    貸付有価証券

    フリービット                          1,500       889.00        1,333,500         100株
    コムチュア                          2,900      3,010.00         8,729,000

    サイバーコム                           400     1,935.00          774,000

                                                    貸付有価証券

    アステリア                          1,600       511.00         817,600       1,100株
                                                    貸付有価証券

    アイル                          1,400      1,935.00         2,709,000         500株
    マークラインズ                          1,300      2,017.00         2,622,100

                                                    貸付有価証券

    メディカル・データ・ビジョン                          1,900      1,100.00         2,090,000        1,200株
                                 76/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ｇｕｍｉ                          3,300       869.00        2,867,700
                                                    貸付有価証券

    ショーケース                           700      617.00         431,900       100株
    モバイルファクトリー                           600     1,216.00          729,600

                                                    貸付有価証券

    テラスカイ                           900     2,866.00         2,579,400         500株
    デジタル・インフォメーション・テクノロ                                                貸付有価証券

    ジー                          1,000      1,585.00         1,585,000         300株
    ＰＣＩホールディングス                          1,100       989.00        1,087,900

                                                    貸付有価証券

    パイプドＨＤ                           300     1,627.00          488,100       200株
    アイビーシー                           500     1,059.00          529,500

    ネオジャパン                           500     1,396.00          698,000

    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           200     2,449.00          489,800

    ランドコンピュータ                           400     1,135.00          454,000

    ダブルスタンダード                           300     5,000.00         1,500,000

                                                    貸付有価証券

    オープンドア                          1,300      1,304.00         1,695,200         900株
                                                    貸付有価証券

    マイネット                           900     1,275.00         1,147,500         300株
                                                    貸付有価証券

    アカツキ                           900     4,190.00         3,771,000         600株
                                                    貸付有価証券

    ベネフィットジャパン                           200     1,530.00          306,000       100株
                                                    貸付有価証券

    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           600     1,755.00         1,053,000         300株
                                                    貸付有価証券

    ＬＩＮＥ                          5,800      5,350.00        31,030,000         400株
    カナミックネットワーク                          2,300       963.00        2,214,900

    ノムラシステムコーポレーション                           600      519.00         311,400

    チェンジ                           900     5,670.00         5,103,000

                                                    貸付有価証券

    シンクロ・フード                          1,100       360.00         396,000       700株
    オークネット                          1,600      1,183.00         1,892,800

                                                    貸付有価証券

    セグエグループ                           500      915.00         457,500       300株
    エイトレッド                           400     1,940.00          776,000

                                                    貸付有価証券

    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          2,600       476.00        1,237,600        1,800株
    マクロミル                          5,300       725.00        3,842,500

                                 77/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ビーグリー                           500     1,586.00          793,000
                                                    貸付有価証券

    オロ                           700     3,050.00         2,135,000         200株
    ユーザーローカル                           200     3,210.00          642,000

                                                    貸付有価証券

    テモナ                           500      845.00         422,500       200株
    ニーズウェル                           500      709.00         354,500

                                                    貸付有価証券

    サインポスト                           500     1,809.00          904,500       200株
    ソルクシーズ                          1,100       725.00         797,500

    フェイス                           900      667.00         600,300

    プロトコーポレーション                          2,300      1,100.00         2,530,000

    ハイマックス                           300     1,985.00          595,500

    野村総合研究所                         36,100       2,828.00        102,090,800

                                                    貸付有価証券

    サイバネットシステム                          1,800       682.00        1,227,600        1,200株
    ＣＥホールディングス                          1,500       489.00         733,500

    日本システム技術                           500     1,412.00          706,000

                                                    貸付有価証券

    インテージホールディングス                          3,200       876.00        2,803,200         100株
    東邦システムサイエンス                           700      913.00         639,100

                                                    貸付有価証券

    ソースネクスト                         12,200        326.00        3,977,200        8,100株
    インフォコム                          2,800      2,862.00         8,013,600

                                                    貸付有価証券

    ＨＥＲＯＺ                           400     3,840.00         1,536,000         200株
    ラクスル                          2,000      2,737.00         5,474,000

    ＦＩＧ                          2,800       275.00         770,000

                                                    貸付有価証券

    システムサポート                           600     2,228.00         1,336,800         400株
                                                    貸付有価証券

    イーソル                          1,300      1,529.00         1,987,700         800株
    アルテリア・ネットワークス                          2,800      2,038.00         5,706,400

    東海ソフト                           200     1,336.00          267,200

    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン                                                貸付有価証券

    グス                           600     1,100.00          660,000       400株
    トビラシステムズ                           300     1,892.00          567,600

    フォーカスシステムズ                          1,600       940.00        1,504,000

    クレスコ                          1,600      1,560.00         2,496,000

                                 78/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    フジ・メディア・ホールディングス                         24,600       1,079.00        26,543,400         600株
    オービック                          8,800      18,900.00        166,320,000

    ジャストシステム                          4,100      7,670.00        31,447,000

                                                    貸付有価証券

    ＴＤＣソフト                          2,200       963.00        2,118,600         300株
    Ｚホールディングス                         349,800        448.00       156,710,400

    トレンドマイクロ                         11,300       5,950.00        67,235,000

    ＩＤホールディングス                          1,000      1,520.00         1,520,000

                                                    貸付有価証券

    日本オラクル                          5,200      12,750.00         66,300,000         200株
    アルファシステムズ                           800     4,010.00         3,208,000

                                                    貸付有価証券

    フューチャー                          3,100      1,799.00         5,576,900         100株
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,700      1,321.00         2,245,700

    ＳＢテクノロジー                           900     2,840.00         2,556,000

    トーセ                           700      849.00         594,300

                                                    貸付有価証券

    オービックビジネスコンサルタント                          2,600      5,920.00        15,392,000         100株
    伊藤忠テクノソリューションズ                         11,600       3,735.00        43,326,000

    アイティフォー                          3,100       732.00        2,269,200

    東計電算                           400     4,170.00         1,668,000

    エックスネット                           400      967.00         386,800

    大塚商会                         13,800       5,280.00        72,864,000

    サイボウズ                          3,000      2,978.00         8,934,000

    ソフトブレーン                          1,500       534.00         801,000

    電通国際情報サービス                          1,600      5,120.00         8,192,000

    ＡＣＣＥＳＳ                          2,400       965.00        2,316,000

                                                    貸付有価証券

    デジタルガレージ                          4,600      3,825.00        17,595,000         300株
                                                    貸付有価証券

    ＥＭシステムズ                          3,600       840.00        3,024,000        2,500株
    ウェザーニューズ                           900     3,780.00         3,402,000

    ＣＩＪ                          1,700       951.00        1,616,700

    ビジネスエンジニアリング                           300     2,663.00          798,900

    日本エンタープライズ                          2,600       278.00         722,800

    ＷＯＷＯＷ                          1,200      2,516.00         3,019,200

    スカラ                          1,700       717.00        1,218,900

                                 79/170


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    インテリジェント　ウェイブ                          1,500       786.00        1,179,000
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          2,100       423.00         888,300

                                                    貸付有価証券

    ネットワンシステムズ                          9,700      3,370.00        32,689,000         100株
    システムソフト                          6,200        84.00        520,800

    アルゴグラフィックス                          2,200      3,820.00         8,404,000

    マーベラス                          3,900       753.00        2,936,700

    エイベックス                          4,500       953.00        4,288,500

    日本ユニシス                          8,000      3,360.00        26,880,000

    兼松エレクトロニクス                          1,400      3,980.00         5,572,000

                                                    貸付有価証券

    東京放送ホールディングス                         15,500       1,699.00        26,334,500        10,600株
                                                    貸付有価証券

    日本テレビホールディングス                         21,300       1,230.00        26,199,000         300株
    朝日放送グループホールディングス                          2,500       733.00        1,832,500

                                                    貸付有価証券

    テレビ朝日ホールディングス                          7,000      1,671.00        11,697,000         4,600株
                                                    貸付有価証券

    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         16,700        437.00        7,297,900         400株
    テレビ東京ホールディングス                          2,100      2,442.00         5,128,200

                                                    貸付有価証券

    日本ＢＳ放送                           900     1,129.00         1,016,100         100株
                                                    貸付有価証券

    ビジョン                          2,400       870.00        2,088,000        1,600株
    スマートバリュー                           800     1,275.00         1,020,000

                                                    貸付有価証券

    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          1,000      1,372.00         1,372,000         700株
                                                    貸付有価証券

    コネクシオ                          1,400      1,509.00         2,112,600         200株
    クロップス                           500      699.00         349,500

    日本電信電話                         340,400       2,448.50        833,469,400

    ＫＤＤＩ                         189,800       3,167.00        601,096,600

    ソフトバンク                         231,400       1,366.00        316,092,400

    光通信                          2,600      24,290.00         63,154,000

    ＮＴＴドコモ                         182,100       2,965.00        539,926,500

    エムティーアイ                          2,500       631.00        1,577,500

                                                    貸付有価証券

    ＧＭＯインターネット                         10,000       2,842.00        28,420,000         500株
                                 80/170


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ファイバーゲート                           800     1,433.00         1,146,400         400株
    アイドママーケティングコミュニケーション                           800      524.00         419,200

                                                    貸付有価証券

    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          6,800      1,747.00        11,879,600         100株
    学研ホールディングス                          3,400      1,628.00         5,535,200

                                                    貸付有価証券

    ゼンリン                          5,100      1,341.00         6,839,100         100株
    昭文社ホールディングス                          1,300       404.00         525,200

    インプレスホールディングス                          2,400       154.00         369,600

    アイネット                          1,300      1,558.00         2,025,400

                                                    貸付有価証券

    松竹                          1,700      13,960.00         23,732,000         1,100株
                                                    貸付有価証券

    東宝                         15,000       3,950.00        59,250,000         400株
    東映                           900     14,540.00         13,086,000

    エヌ・ティ・ティ・データ                         67,700       1,263.00        85,505,100

                                                    貸付有価証券

    ピー・シー・エー                           400     4,310.00         1,724,000         200株
    ビジネスブレイン太田昭和                           400     2,702.00         1,080,800

                                                    貸付有価証券

    ＤＴＳ                          5,700      2,323.00        13,241,100         200株
                                                    貸付有価証券

    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         10,900       5,240.00        57,116,000         200株
    シーイーシー                          2,700      1,915.00         5,170,500

                                                    貸付有価証券

    カプコン                         12,000       3,930.00        47,160,000         300株
    アイ・エス・ビー                           500     2,157.00         1,078,500

    ジャステック                          1,800      1,178.00         2,120,400

                                                    貸付有価証券

    ＳＣＳＫ                          5,900      5,350.00        31,565,000         200株
    日本システムウエア                           800     2,379.00         1,903,200

    アイネス                          2,600      1,404.00         3,650,400

    ＴＫＣ                          2,200      5,650.00        12,430,000

                                                    貸付有価証券

    富士ソフト                          3,300      4,650.00        15,345,000         600株
    ＮＳＤ                          8,200      1,700.00        13,940,000

    コナミホールディングス                          9,300      3,785.00        35,200,500

    福井コンピュータホールディングス                          1,000      3,145.00         3,145,000

                                 81/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＪＢＣＣホールディングス                          1,800      1,681.00         3,025,800         100株
                                                    貸付有価証券

    ミロク情報サービス                          2,200      2,528.00         5,561,600        1,500株
                                                    代用有価証券

    ソフトバンクグループ                         202,100       5,018.00       1,014,137,800          17,000株
    ホウスイ                           200      915.00         183,000

    高千穂交易                          1,000       984.00         984,000

    カワニシホールディングス                           300     1,318.00          395,400

    伊藤忠食品                           600     4,705.00         2,823,000

    エレマテック                          2,400       879.00        2,109,600

    ＪＡＬＵＸ                           700     1,790.00         1,253,000

    あらた                          2,000      4,460.00         8,920,000

    トーメンデバイス                           400     3,490.00         1,396,000

    東京エレクトロン　デバイス                           900     2,848.00         2,563,200

                                                    貸付有価証券

    フィールズ                          2,000       370.00         740,000       1,300株
                                                    貸付有価証券

    双日                         141,100        252.00       35,557,200         3,400株
    アルフレッサ　ホールディングス                         28,400       2,184.00        62,025,600

                                                    貸付有価証券

    横浜冷凍                          6,700       902.00        6,043,400         300株
    神栄                           400      486.00         194,400

    ラサ商事                          1,300       911.00        1,184,300

    アルコニックス                          2,700      1,267.00         3,420,900

                                                    貸付有価証券

    神戸物産                          8,800      5,960.00        52,448,000         300株
    ハイパー                           400      593.00         237,200

                                                    貸付有価証券

    あい　ホールディングス                          3,600      1,442.00         5,191,200         100株
                                                    貸付有価証券

    ディーブイエックス                           900      930.00         837,000       600株
    ダイワボウホールディングス                          2,200      7,680.00        16,896,000

                                                    貸付有価証券

    マクニカ・富士エレホールディングス                          6,100      1,713.00        10,449,300         300株
                                                    貸付有価証券

    ラクト・ジャパン                          1,000      3,950.00         3,950,000         600株
                                                    貸付有価証券

    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          4,800      1,080.00         5,184,000         200株
                                 82/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    八洲電機                          2,000       889.00        1,778,000
                                                    貸付有価証券

    メディアスホールディングス                          1,400       977.00        1,367,800         900株
    レスターホールディングス                          2,700      2,069.00         5,586,300

    ジューテックホールディングス                           600      985.00         591,000

    大光                          1,100       673.00         740,300

    ＯＣＨＩホールディングス                           700     1,474.00         1,031,800

    ＴＯＫＡＩホールディングス                         13,500       1,002.00        13,527,000

                                                    貸付有価証券

    黒谷                           700      488.00         341,600       200株
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           500      764.00         382,000

    三洋貿易                          2,600       959.00        2,493,400

    ビューティガレージ                           400     1,756.00          702,400

    ウイン・パートナーズ                          2,000      1,003.00         2,006,000

    ミタチ産業                           800      598.00         478,400

                                                    貸付有価証券

    シップヘルスケアホールディングス                          4,100      4,635.00        19,003,500         300株
    明治電機工業                           800     1,370.00         1,096,000

    デリカフーズホールディングス                           900      643.00         578,700

                                                    貸付有価証券

    スターティアホールディングス                           700      705.00         493,500       400株
    コメダホールディングス                          5,600      1,860.00        10,416,000

    ピーバンドットコム                           200     1,047.00          209,400

    アセンテック                           300     3,380.00         1,014,000

    富士興産                           900      509.00         458,100

    協栄産業                           300     1,231.00          369,300

    小野建                          2,300      1,268.00         2,916,400

    南陽                           600     1,465.00          879,000

    佐鳥電機                          1,800       864.00        1,555,200

    エコートレーディング                           700      519.00         363,300

    伯東                          1,500       979.00        1,468,500

    コンドーテック                          2,000      1,062.00         2,124,000

    中山福                          1,500       449.00         673,500

    ナガイレーベン                          3,400      2,660.00         9,044,000

    三菱食品                          2,800      2,694.00         7,543,200

    松田産業                          1,900      1,421.00         2,699,900

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    第一興商                          3,800      3,780.00        14,364,000         300株
    メディパルホールディングス                         27,600       2,154.00        59,450,400

    ＳＰＫ                          1,100      1,427.00         1,569,700

    萩原電気ホールディングス                           900     2,190.00         1,971,000

    アズワン                          1,700      11,990.00         20,383,000

    スズデン                           900     1,196.00         1,076,400

    尾家産業                           700     1,476.00         1,033,200

    シモジマ                          1,600      1,258.00         2,012,800

    ドウシシャ                          2,500      1,546.00         3,865,000

                                                    貸付有価証券

    小津産業                           600     1,765.00         1,059,000         400株
    高速                          1,500      1,472.00         2,208,000

    たけびし                           900     1,491.00         1,341,900

    リックス                           600     1,539.00          923,400

    丸文                          2,200       490.00        1,078,000

                                                    貸付有価証券

    ハピネット                          2,100      1,076.00         2,259,600         100株
    橋本総業ホールディングス                           500     1,890.00          945,000

    日本ライフライン                          7,600      1,469.00        11,164,400

    タカショー                          1,600       474.00         758,400

    マルカ                           900     1,832.00         1,648,800

                                                    貸付有価証券

    ＩＤＯＭ                          7,300       493.00        3,598,900        5,100株
    進和                          1,500      1,920.00         2,880,000

    エスケイジャパン                           600      310.00         186,000

    ダイトロン                          1,100      1,707.00         1,877,700

    シークス                          3,300      1,082.00         3,570,600

    田中商事                           900      684.00         615,600

    オーハシテクニカ                          1,400      1,640.00         2,296,000

    白銅                          1,000      1,409.00         1,409,000

                                                    貸付有価証券

    伊藤忠商事                         178,800       2,330.00        416,604,000         103,100株
    丸紅                         266,000        518.90       138,027,400

    高島                           400     1,700.00          680,000

                                                    貸付有価証券

    長瀬産業                         14,400       1,350.00        19,440,000         300株
    蝶理                          1,600      1,857.00         2,971,200

                                 84/170


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    豊田通商                         28,500       2,748.00        78,318,000
    三共生興                          3,900       443.00        1,727,700

    兼松                          9,500      1,345.00        12,777,500

    ツカモトコーポレーション                           500     1,104.00          552,000

                                                    貸付有価証券

    三井物産                         221,200       1,644.00        363,652,800          900株
    日本紙パルプ商事                          1,500      3,945.00         5,917,500

                                                    貸付有価証券

    カメイ                          3,500      1,071.00         3,748,500         100株
    東都水産                           300     3,280.00          984,000

    ＯＵＧホールディングス                           400     2,670.00         1,068,000

    スターゼン                           900     4,625.00         4,162,500

    山善                         10,000        925.00        9,250,000

    椿本興業                           500     3,235.00         1,617,500

    住友商事                         161,200       1,279.00        206,174,800

    内田洋行                          1,000      5,850.00         5,850,000

    三菱商事                         179,400       2,482.00        445,270,800

    第一実業                          1,300      3,755.00         4,881,500

                                                    貸付有価証券

    キヤノンマーケティングジャパン                          6,400      2,203.00        14,099,200         100株
    西華産業                          1,500      1,240.00         1,860,000

    佐藤商事                          2,100       925.00        1,942,500

                                                    貸付有価証券

    菱洋エレクトロ                          2,600      2,784.00         7,238,400         300株
    東京産業                          2,300       576.00        1,324,800

    ユアサ商事                          2,400      3,115.00         7,476,000

    神鋼商事                           700     1,970.00         1,379,000

    トルク                          1,600       308.00         492,800

    阪和興業                          4,800      1,999.00         9,595,200

    正栄食品工業                          1,700      4,460.00         7,582,000

    カナデン                          2,100      1,280.00         2,688,000

    菱電商事                          1,800      1,414.00         2,545,200

    フルサト工業                          1,400      1,416.00         1,982,400

                                                    貸付有価証券

    岩谷産業                          5,700      3,820.00        21,774,000         1,000株
    ナイス                          1,100       810.00         891,000

    昭光通商                           900      595.00         535,500

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニチモウ                           400     1,812.00          724,800
    極東貿易                           700     1,507.00         1,054,900

                                                    貸付有価証券

    イワキ                          3,300       476.00        1,570,800         100株
                                                    貸付有価証券

    三愛石油                          6,300      1,070.00         6,741,000         100株
                                                    貸付有価証券

    稲畑産業                          5,600      1,306.00         7,313,600         100株
    ＧＳＩクレオス                           700     1,152.00          806,400

                                                    貸付有価証券

    明和産業                          2,300       488.00        1,122,400         500株
                                                    貸付有価証券

    クワザワ                          1,000       526.00         526,000       200株
    ヤマエ久野                          1,900      1,276.00         2,424,400

    ワキタ                          5,400      1,011.00         5,459,400

    東邦ホールディングス                          8,200      2,110.00        17,302,000

                                                    貸付有価証券

    サンゲツ                          6,900      1,566.00        10,805,400         300株
                                                    貸付有価証券

    ミツウロコグループホールディングス                          3,800      1,188.00         4,514,400         200株
    シナネンホールディングス                          1,000      2,682.00         2,682,000

    伊藤忠エネクス                          5,700       854.00        4,867,800

                                                    貸付有価証券

    サンリオ                          7,200      1,810.00        13,032,000         2,100株
    サンワテクノス                          1,800       878.00        1,580,400

    リョーサン                          2,800      2,455.00         6,874,000

                                                    貸付有価証券

    新光商事                          4,100       896.00        3,673,600         100株
    トーホー                          1,100      1,886.00         2,074,600

    三信電気                          1,400      1,666.00         2,332,400

    東陽テクニカ                          2,700      1,063.00         2,870,100

                                                    貸付有価証券

    モスフードサービス                          3,400      2,993.00        10,176,200         2,200株
    加賀電子                          2,500      2,273.00         5,682,500

    ソーダニッカ                          2,700       521.00        1,406,700

    立花エレテック                          1,900      1,736.00         3,298,400

    フォーバル                          1,100      1,161.00         1,277,100

    ＰＡＬＴＡＣ                          4,100      5,300.00        21,730,000

    三谷産業                          3,500       391.00        1,368,500

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    太平洋興発                          1,000       618.00         618,000
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           500     1,981.00          990,500

    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           200     1,949.00          389,800

                                                    貸付有価証券

    国際紙パルプ商事                          6,100       287.00        1,750,700         100株
    ヤマタネ                          1,300      1,214.00         1,578,200

    丸紅建材リース                           300     1,586.00          475,800

    日鉄物産                          1,800      3,640.00         6,552,000

    泉州電業                           800     2,636.00         2,108,800

    トラスコ中山                          5,300      2,477.00        13,128,100

                                                    貸付有価証券

    オートバックスセブン                          9,500      1,325.00        12,587,500         200株
    モリト                          1,900       682.00        1,295,800

    加藤産業                          3,700      3,785.00        14,004,500

    北恵                           600      929.00         557,400

    イノテック                          1,300      1,096.00         1,424,800

                                                    貸付有価証券

    イエローハット                          4,800      1,500.00         7,200,000         100株
    ＪＫホールディングス                          2,300       875.00        2,012,500

                                                    貸付有価証券

    日伝                          2,300      2,291.00         5,269,300         100株
                                                    貸付有価証券

    北沢産業                          2,000       289.00         578,000       1,300株
    杉本商事                          1,400      1,835.00         2,569,000

                                                    貸付有価証券

    因幡電機産業                          7,300      2,460.00        17,958,000         100株
    東テク                           800     2,216.00         1,772,800

    ミスミグループ本社                         32,000       2,885.00        92,320,000

    アルテック                          2,200       228.00         501,600

    タキヒヨー                           800     1,700.00         1,360,000

    蔵王産業                           500     1,460.00          730,000

    スズケン                         10,800       3,965.00        42,822,000

    ジェコス                          1,800       960.00        1,728,000

                                                    貸付有価証券

    グローセル                          2,600       439.00        1,141,400         300株
    ローソン                          6,500      5,870.00        38,155,000

                                                    貸付有価証券

    サンエー                          2,100      4,300.00         9,030,000         100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    カワチ薬品                          2,000      2,661.00         5,322,000        1,300株
                                                    貸付有価証券

    エービーシー・マート                          4,000      6,580.00        26,320,000         100株
    ハードオフコーポレーション                          1,000       741.00         741,000

    アスクル                          2,700      3,580.00         9,666,000

                                                    貸付有価証券

    ゲオホールディングス                          4,600      1,446.00         6,651,600         100株
                                                    貸付有価証券

    アダストリア                          3,500      1,728.00         6,048,000         700株
                                                    貸付有価証券

    ジーフット                          1,500       464.00         696,000       100株
    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           400      503.00         201,200

    くら寿司                          1,300      4,950.00         6,435,000

                                                    貸付有価証券

    キャンドゥ                          1,200      1,876.00         2,251,200         800株
    パルグループホールディングス                          2,700      1,346.00         3,634,200

                                                    貸付有価証券

    エディオン                         11,700        989.00       11,571,300         7,600株
                                                    貸付有価証券

    サーラコーポレーション                          5,200       592.00        3,078,400         200株
    ワッツ                          1,100       761.00         837,100

    ハローズ                          1,000      3,090.00         3,090,000

                                                    貸付有価証券

    フジオフードシステム                          2,200      1,625.00         3,575,000        1,500株
    あみやき亭                           600     3,185.00         1,911,000

                                                    貸付有価証券

    ひらまつ                          4,500       195.00         877,500       100株
                                                    貸付有価証券

    大黒天物産                           600     4,195.00         2,517,000         400株
                                                    貸付有価証券

    ハニーズホールディングス                          2,300      1,183.00         2,720,900        1,500株
    ファーマライズホールディングス                           700      663.00         464,100

                                                    貸付有価証券

    アルペン                          2,100      1,770.00         3,717,000        1,400株
    ハブ                           700      729.00         510,300

    クオールホールディングス                          3,700      1,225.00         4,532,500

                                                    貸付有価証券

    ジンズホールディングス                          1,400      6,750.00         9,450,000         900株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ビックカメラ                         15,200       1,131.00        17,191,200         4,300株
                                                    貸付有価証券

    ＤＣＭホールディングス                         14,100       1,120.00        15,792,000         9,800株
                                                    貸付有価証券

    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         18,200       3,985.00        72,527,000        11,500株
                                                    貸付有価証券

    東京一番フーズ                           700      512.00         358,400       300株
    ＤＤホールディングス                          1,000      1,043.00         1,043,000

    きちりホールディングス                           700      661.00         462,700

                                                    貸付有価証券

    アークランドサービスホールディングス                          2,000      1,925.00         3,850,000        1,300株
    Ｊ．フロント　リテイリング                         30,600        915.00       27,999,000

                                                    貸付有価証券

    ドトール・日レスホールディングス                          3,700      1,808.00         6,689,600         200株
    マツモトキヨシホールディングス                         10,600       3,960.00        41,976,000

    ブロンコビリー                          1,300      2,443.00         3,175,900

                                                    貸付有価証券

    ＺＯＺＯ                         17,600       2,050.00        36,080,000         400株
    トレジャー・ファクトリー                           800      709.00         567,200

    物語コーポレーション                           700     7,850.00         5,495,000

                                                    貸付有価証券

    ココカラファイン                          2,700      5,390.00        14,553,000         200株
                                                    貸付有価証券

    三越伊勢丹ホールディングス                         44,700        712.00       31,826,400         3,000株
                                                    貸付有価証券

    Ｈａｍｅｅ                           900     1,352.00         1,216,800         600株
    ウエルシアホールディングス                          7,600      8,940.00        67,944,000

                                                    貸付有価証券

    クリエイトＳＤホールディングス                          4,300      3,450.00        14,835,000         3,000株
    丸善ＣＨＩホールディングス                          2,900       381.00        1,104,900

                                                    貸付有価証券

    ミサワ                           600      562.00         337,200       300株
    ティーライフ                           400     1,196.00          478,400

                                                    貸付有価証券

    チムニー                           800     1,798.00         1,438,400         100株
                                                    貸付有価証券

    シュッピン                          1,700       829.00        1,409,300        1,100株
    オイシックス・ラ・大地                          2,500      2,300.00         5,750,000

                                 89/170


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ネクステージ                          3,600       894.00        3,218,400        2,500株
                                                    貸付有価証券

    ジョイフル本田                          7,500      1,345.00        10,087,500         200株
                                                    貸付有価証券

    鳥貴族                           800     1,872.00         1,497,600         500株
                                                    貸付有価証券

    キリン堂ホールディングス                          1,000      2,202.00         2,202,000         400株
                                                    貸付有価証券

    ホットランド                          1,700      1,238.00         2,104,600        1,100株
                                                    貸付有価証券

    すかいらーくホールディングス                         28,700       1,762.00        50,569,400        19,900株
    ＳＦＰホールディングス                          1,500      1,708.00         2,562,000

    綿半ホールディングス                          1,000      1,871.00         1,871,000

    ヨシックス                           400     2,443.00          977,200

    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール                                                貸付有価証券

    ディングス                          7,400      1,129.00         8,354,600         200株
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          1,200       582.00         698,400

                                                    貸付有価証券

    ＢＥＥＮＯＳ                          1,200      1,090.00         1,308,000         500株
    あさひ                          1,900      1,550.00         2,945,000

    日本調剤                          1,500      1,746.00         2,619,000

                                                    貸付有価証券

    コスモス薬品                          2,200      15,840.00         34,848,000         800株
                                                    貸付有価証券

    トーエル                          1,300       719.00         934,700       100株
    オンリー                           500      608.00         304,000

                                                    貸付有価証券

    セブン＆アイ・ホールディングス                         100,000       3,693.00        369,300,000         66,000株
    クリエイト・レストランツ・ホールディング                                                貸付有価証券

    ス                         13,700        827.00       11,329,900         9,300株
    ツルハホールディングス                          5,600      16,130.00         90,328,000

    サンマルクホールディングス                          2,000      1,843.00         3,686,000

    フェリシモ                           600     1,042.00          625,200

    トリドールホールディングス                          6,300      1,211.00         7,629,300

    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          2,200       352.00         774,400

    ウイルプラスホールディングス                           500      710.00         355,000

    ＪＭホールディングス                          1,900      2,710.00         5,149,000

                                                    貸付有価証券

    サツドラホールディングス                           400     2,036.00          814,400       200株
                                 90/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    アレンザホールディングス                          1,300       853.00        1,108,900         100株
                                                    貸付有価証券

    串カツ田中ホールディングス                           500     1,738.00          869,000       300株
                                                    貸付有価証券

    バロックジャパンリミテッド                          1,800       646.00        1,162,800        1,200株
    クスリのアオキホールディングス                          2,300      8,970.00        20,631,000

                                                    貸付有価証券

    力の源ホールディングス                          1,200       797.00         956,400       700株
    スシローグローバルホールディングス                         14,000       2,378.00        33,292,000

    ＬＩＸＩＬビバ                          2,500      2,515.00         6,287,500

    メディカルシステムネットワーク                          2,400       472.00        1,132,800

    はるやまホールディングス                          1,300       740.00         962,000

    ノジマ                          4,600      2,430.00        11,178,000

                                                    貸付有価証券

    カッパ・クリエイト                          3,600      1,515.00         5,454,000         500株
                                                    貸付有価証券

    ライトオン                          2,000       542.00        1,084,000        1,300株
                                                    貸付有価証券

    ジーンズメイト                           800      240.00         192,000       500株
                                                    貸付有価証券

    良品計画                         33,900       1,629.00        55,223,100        22,900株
    三城ホールディングス                          2,700       276.00         745,200

                                                    貸付有価証券

    アドヴァン                          3,900      1,235.00         4,816,500         300株
    アルビス                          1,000      2,112.00         2,112,000

                                                    貸付有価証券

    コナカ                          3,000       327.00         981,000       100株
    ハウス　オブ　ローゼ                           300     1,610.00          483,000

    Ｇ－７ホールディングス                          1,600      2,414.00         3,862,400

    イオン北海道                          3,400       778.00        2,645,200

    コジマ                          4,400       501.00        2,204,400

    ヒマラヤ                           900      820.00         738,000

    コーナン商事                          3,600      3,130.00        11,268,000

    エコス                           900     1,949.00         1,754,100

                                                    貸付有価証券

    ワタミ                          3,100      1,047.00         3,245,700        2,100株
    マルシェ                           700      630.00         441,000

    パン・パシフィック・インターナショナル

    ホールディングス                         56,200       2,168.00        121,841,600
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    西松屋チェーン                          5,600       938.00        5,252,800        1,900株
                                                    貸付有価証券

    ゼンショーホールディングス                         12,300       2,286.00        28,117,800         300株
                                                    貸付有価証券

    幸楽苑ホールディングス                          1,600      1,747.00         2,795,200        1,100株
    ハークスレイ                           600     1,009.00          605,400

                                                    貸付有価証券

    サイゼリヤ                          3,800      2,274.00         8,641,200         100株
    ＶＴホールディングス                         10,900        352.00        3,836,800

    魚力                           700     1,585.00         1,109,500

    ポプラ                           800      448.00         358,400

                                                    貸付有価証券

    フジ・コーポレーション                           700     1,979.00         1,385,300         300株
    ユナイテッドアローズ                          2,700      1,856.00         5,011,200

                                                    貸付有価証券

    ハイデイ日高                          3,700      1,909.00         7,063,300        2,500株
    京都きもの友禅                          1,600       233.00         372,800

                                                    貸付有価証券

    コロワイド                          8,500      1,614.00        13,719,000         5,800株
                                                    貸付有価証券

    ピーシーデポコーポレーション                          3,400       620.00        2,108,000         100株
                                                    貸付有価証券

    壱番屋                          1,800      5,450.00         9,810,000         900株
    ＰＬＡＮＴ                           700      602.00         421,400

                                                    貸付有価証券

    スギホールディングス                          5,100      7,010.00        35,751,000         300株
    薬王堂ホールディングス                          1,100      2,720.00         2,992,000

                                                    貸付有価証券

    ヴィア・ホールディングス                          3,100       502.00        1,556,200         300株
    スクロール                          3,900       367.00        1,431,300

    ヨンドシーホールディングス                          2,600      1,960.00         5,096,000

                                                    貸付有価証券

    ファミリーマート                         20,400       1,979.00        40,371,600        13,700株
                                                    貸付有価証券

    木曽路                          3,300      2,506.00         8,269,800        2,200株
    ＳＲＳホールディングス                          3,000       914.00        2,742,000

                                                    貸付有価証券

    千趣会                          4,900       406.00        1,989,400        3,200株
    タカキュー                          2,200       141.00         310,200

                                 92/170


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    リテールパートナーズ                          3,400      1,719.00         5,844,600
                                                    貸付有価証券

    ケーヨー                          5,100       620.00        3,162,000         200株
    上新電機                          3,000      2,218.00         6,654,000

                                                    貸付有価証券

    日本瓦斯                          4,000      4,395.00        17,580,000         100株
                                                    貸付有価証券

    ロイヤルホールディングス                          4,500      1,930.00         8,685,000        3,000株
    東天紅                           200      995.00         199,000

                                                    貸付有価証券

    いなげや                          3,100      1,683.00         5,217,300         300株
    島忠                          4,800      2,861.00        13,732,800

                                                    貸付有価証券

    チヨダ                          2,700      1,063.00         2,870,100         100株
    ライフコーポレーション                          1,900      3,335.00         6,336,500

                                                    貸付有価証券

    リンガーハット                          3,100      2,435.00         7,548,500        1,000株
                                                    貸付有価証券

    ＭｒＭａｘＨＤ                          3,500       444.00        1,554,000         100株
                                                    貸付有価証券

    テンアライド                          2,400       392.00         940,800       1,600株
                                                    貸付有価証券

    ＡＯＫＩホールディングス                          5,300       675.00        3,577,500         300株
                                                    貸付有価証券

    オークワ                          4,000      1,521.00         6,084,000         200株
                                                    貸付有価証券

    コメリ                          3,900      2,603.00        10,151,700         200株
    青山商事                          5,300       863.00        4,573,900

    しまむら                          3,000      7,470.00        22,410,000

    はせがわ                          1,400       342.00         478,800

                                                    貸付有価証券

    高島屋                         18,600       1,049.00        19,511,400         2,600株
    松屋                          5,500       677.00        3,723,500

                                                    貸付有価証券

    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         12,100        845.00       10,224,500         200株
    近鉄百貨店                          1,000      3,235.00         3,235,000

    丸井グループ                         23,400       1,920.00        44,928,000

    アクシアル　リテイリング                          2,100      4,130.00         8,673,000

    井筒屋                          1,600       195.00         312,000

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    イオン                         98,300       2,377.00        233,659,100         15,100株
    イズミ                          5,200      3,330.00        17,316,000

                                                    貸付有価証券

    平和堂                          5,200      1,925.00        10,010,000         400株
                                                    貸付有価証券

    フジ                          3,100      1,898.00         5,883,800         100株
    ヤオコー                          2,900      7,140.00        20,706,000

    ゼビオホールディングス                          3,100       919.00        2,848,900

    ケーズホールディングス                         24,700       1,360.00        33,592,000

    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          1,400       687.00         961,800

                                                    貸付有価証券

    日産東京販売ホールディングス                          3,800       232.00         881,600       300株
                                                    貸付有価証券

    シルバーライフ                           300     2,340.00          702,000       200株
    一家ダイニングプロジェクト                           300      656.00         196,800

                                                    貸付有価証券

    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          1,100      3,065.00         3,371,500         800株
    ナルミヤ・インターナショナル                           600      776.00         465,600

                                                    貸付有価証券

    ブックオフグループホールディングス                          1,500       859.00        1,288,500        1,000株
    アインホールディングス                          3,100      6,930.00        21,483,000

                                                    貸付有価証券

    元気寿司                           600     2,434.00         1,460,400         400株
                                                    貸付有価証券

    ヤマダ電機                         77,900        517.00       40,274,300         2,600株
                                                    貸付有価証券

    アークランドサカモト                          4,000      1,204.00         4,816,000         100株
    ニトリホールディングス                         11,100      19,905.00        220,945,500

                                                    貸付有価証券

    グルメ杵屋                          1,800      1,013.00         1,823,400         500株
                                                    貸付有価証券

    愛眼                          2,200       215.00         473,000       100株
    ケーユーホールディングス                          1,300       828.00        1,076,400

                                                    貸付有価証券

    吉野家ホールディングス                          8,400      2,457.00        20,638,800         3,800株
                                                    貸付有価証券

    松屋フーズホールディングス                          1,200      3,930.00         4,716,000         100株
                                                    貸付有価証券

    サガミホールディングス                          3,400      1,284.00         4,365,600        2,300株
                                 94/170


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    関西スーパーマーケット                          2,100      1,092.00         2,293,200
    王将フードサービス                          1,900      6,220.00        11,818,000

    プレナス                          2,800      1,854.00         5,191,200

    ミニストップ                          1,900      1,530.00         2,907,000

                                                    貸付有価証券

    アークス                          5,200      2,158.00        11,221,600         100株
                                                    貸付有価証券

    バローホールディングス                          5,700      2,073.00        11,816,100         100株
    藤久                           300      929.00         278,700

    ベルク                          1,300      6,790.00         8,827,000

    大庄                          1,400      1,402.00         1,962,800

                                                    貸付有価証券

    ファーストリテイリング                          3,400      61,880.00        210,392,000         1,000株
    サンドラッグ                          9,600      3,620.00        34,752,000

    サックスバー　ホールディングス                          2,200       541.00        1,190,200

    ヤマザワ                           600     1,725.00         1,035,000

    やまや                           500     2,263.00         1,131,500

                                                    貸付有価証券

    ベルーナ                          5,500       562.00        3,091,000         300株
    島根銀行                           700      518.00         362,600

                                                    貸付有価証券

    じもとホールディングス                         17,400        96.00       1,670,400         700株
    めぶきフィナンシャルグループ                         133,000        244.00       32,452,000

    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          3,500      1,057.00         3,699,500

                                                    貸付有価証券

    九州フィナンシャルグループ                         56,000        449.00       25,144,000         2,200株
                                                    貸付有価証券

    ゆうちょ銀行                         72,400        882.00       63,856,800        11,700株
                                                    貸付有価証券

    富山第一銀行                          6,100       261.00        1,592,100         100株
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         146,200        353.00       51,608,600

    西日本フィナンシャルホールディングス                         17,000        729.00       12,393,000

    関西みらいフィナンシャルグループ                         15,000        382.00        5,730,000

    三十三フィナンシャルグループ                          2,500      1,490.00         3,725,000

                                                    貸付有価証券

    第四北越フィナンシャルグループ                          4,400      2,245.00         9,878,000         300株
    新生銀行                         18,800       1,375.00        25,850,000

                                                    貸付有価証券

    あおぞら銀行                         15,200       1,976.00        30,035,200         200株
                                 95/170


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    代用有価証券
                                                     184,400株
                                                    貸付有価証券
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,750,900         437.00       765,143,300         131,900株
    りそなホールディングス                         280,900        380.10       106,770,090

    三井住友トラスト・ホールディングス                         48,400       3,107.00        150,378,800

                                                    代用有価証券

                                                      4,400株
                                                    貸付有価証券
    三井住友フィナンシャルグループ                         177,000       3,091.00        547,107,000         95,300株
    千葉銀行                         85,400        503.00       42,956,200

                                                    貸付有価証券

    群馬銀行                         49,100        328.00       16,104,800         2,000株
                                                    貸付有価証券

    武蔵野銀行                          3,800      1,491.00         5,665,800         100株
                                                    貸付有価証券

    千葉興業銀行                          7,100       250.00        1,775,000         100株
                                                    貸付有価証券

    筑波銀行                         10,700        187.00        2,000,900         700株
    七十七銀行                          8,600      1,501.00        12,908,600

                                                    貸付有価証券

    青森銀行                          2,000      2,122.00         4,244,000         100株
    秋田銀行                          1,700      1,500.00         2,550,000

                                                    貸付有価証券

    山形銀行                          2,900      1,333.00         3,865,700         100株
                                                    貸付有価証券

    岩手銀行                          1,700      2,487.00         4,227,900         200株
    東邦銀行                         22,800        230.00        5,244,000

    東北銀行                          1,200       943.00        1,131,600

    みちのく銀行                          1,700      1,175.00         1,997,500

    ふくおかフィナンシャルグループ                         21,600       1,763.00        38,080,800

    静岡銀行                         63,400        692.00       43,872,800

                                                    貸付有価証券

    十六銀行                          3,200      2,051.00         6,563,200         100株
    スルガ銀行                         26,200        392.00       10,270,400

    八十二銀行                         61,800        395.00       24,411,000

                                                    貸付有価証券

    山梨中央銀行                          3,000       905.00        2,715,000         100株
                                                    貸付有価証券

    大垣共立銀行                          5,100      2,226.00        11,352,600         200株
    福井銀行                          2,300      1,651.00         3,797,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    北國銀行                          2,500      2,830.00         7,075,000
    清水銀行                          1,100      1,856.00         2,041,600

    富山銀行                           500     2,186.00         1,093,000

    滋賀銀行                          5,100      2,465.00        12,571,500

                                                    貸付有価証券

    南都銀行                          4,300      2,207.00         9,490,100         100株
                                                    貸付有価証券

    百五銀行                         23,100        312.00        7,207,200         900株
                                                    貸付有価証券

    京都銀行                          9,200      3,845.00        35,374,000         300株
                                                    貸付有価証券

    紀陽銀行                          9,100      1,667.00        15,169,700         200株
    ほくほくフィナンシャルグループ                         17,000        892.00       15,164,000

                                                    貸付有価証券

    広島銀行                         37,700        493.00       18,586,100         700株
                                                    貸付有価証券

    山陰合同銀行                         15,100        526.00        7,942,600        1,800株
                                                    貸付有価証券

    中国銀行                         22,000        953.00       20,966,000         700株
    鳥取銀行                           900     1,298.00         1,168,200

                                                    貸付有価証券

    伊予銀行                         36,500        601.00       21,936,500         1,300株
    百十四銀行                          2,700      1,950.00         5,265,000

                                                    貸付有価証券

    四国銀行                          4,200       818.00        3,435,600         400株
                                                    貸付有価証券

    阿波銀行                          4,200      2,482.00        10,424,400         400株
    大分銀行                          1,500      2,418.00         3,627,000

    宮崎銀行                          1,700      2,406.00         4,090,200

    佐賀銀行                          1,600      1,092.00         1,747,200

                                                    貸付有価証券

    沖縄銀行                          2,300      3,220.00         7,406,000         300株
                                                    貸付有価証券

    琉球銀行                          5,900       941.00        5,551,900         200株
    セブン銀行                         85,600        311.00       26,621,600

                                                    代用有価証券

                                                     91,000株
                                                    貸付有価証券
    みずほフィナンシャルグループ                        3,479,900         132.90       462,478,710         50,800株
    高知銀行                          1,000       712.00         712,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    山口フィナンシャルグループ                         31,900        639.00       20,384,100
    長野銀行                           800     1,136.00          908,800

    名古屋銀行                          1,900      2,330.00         4,427,000

                                                    貸付有価証券

    北洋銀行                         38,500        204.00        7,854,000        1,500株
    愛知銀行                           900     3,005.00         2,704,500

    中京銀行                          1,000      2,128.00         2,128,000

    大光銀行                           900     1,548.00         1,393,200

    愛媛銀行                          3,500      1,143.00         4,000,500

    トマト銀行                          1,000      1,038.00         1,038,000

                                                    貸付有価証券

    京葉銀行                         10,800        507.00        5,475,600         400株
                                                    貸付有価証券

    栃木銀行                         12,400        165.00        2,046,000         600株
    北日本銀行                           800     2,033.00         1,626,400

    東和銀行                          4,500       699.00        3,145,500

    福島銀行                          2,500       180.00         450,000

    大東銀行                          1,400       615.00         861,000

    トモニホールディングス                         19,800        346.00        6,850,800

                                                    貸付有価証券

    フィデアホールディングス                         24,900        105.00        2,614,500         700株
                                                    貸付有価証券

    池田泉州ホールディングス                         29,500        167.00        4,926,500        5,600株
                                                    貸付有価証券

    ＦＰＧ                          7,900       641.00        5,063,900        5,300株
    マーキュリアインベストメント                          1,300       562.00         730,600

    ＳＢＩホールディングス                         28,600       2,335.00        66,781,000

                                                    貸付有価証券

    ジャフコ                          3,900      3,610.00        14,079,000         700株
    大和証券グループ本社                         205,400        451.20       92,676,480

    野村ホールディングス                         450,300        475.20       213,982,560

    岡三証券グループ                         21,800        347.00        7,564,600

                                                    貸付有価証券

    丸三証券                          7,800       454.00        3,541,200         600株
                                                    貸付有価証券

    東洋証券                          8,800       137.00        1,205,600         100株
                                                    貸付有価証券

    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         29,300        248.00        7,266,400        1,000株
    光世証券                           900      529.00         476,100

                                 98/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    水戸証券                          7,400       211.00        1,561,400
                                                    貸付有価証券

    いちよし証券                          4,800       464.00        2,227,200         100株
                                                    貸付有価証券

    松井証券                         14,600        844.00       12,322,400         2,400株
    だいこう証券ビジネス                          1,500       919.00        1,378,500

                                                    貸付有価証券

    マネックスグループ                         18,800        236.00        4,436,800        12,800株
                                                    貸付有価証券

    極東証券                          3,400       519.00        1,764,600         300株
    岩井コスモホールディングス                          2,400       990.00        2,376,000

                                                    貸付有価証券

    藍澤證券                          4,700       713.00        3,351,100         200株
    マネーパートナーズグループ                          3,300       200.00         660,000

    スパークス・グループ                         11,800        219.00        2,584,200

    小林洋行                          1,100       248.00         272,800

                                                    貸付有価証券

    かんぽ生命保険                          9,100      1,383.00        12,585,300         500株
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         48,100       3,790.00        182,299,000

    アニコム　ホールディングス                          2,100      5,140.00        10,794,000

    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール

    ディングス                         66,900       3,140.00        210,066,000
                                                    貸付有価証券

    ソニーフィナンシャルホールディングス                         21,000       2,596.00        54,516,000         3,600株
    第一生命ホールディングス                         144,900       1,371.00        198,657,900

    東京海上ホールディングス                         90,500       4,612.00        417,386,000

    Ｔ＆Ｄホールディングス                         76,500        956.00       73,134,000

    アドバンスクリエイト                           600     2,279.00         1,367,400

                                                    貸付有価証券

    全国保証                          7,200      4,170.00        30,024,000         200株
                                                    貸付有価証券

    ジェイリース                           700      407.00         284,900       400株
    イントラスト                           900      766.00         689,400

                                                    貸付有価証券

    日本モーゲージサービス                           500     2,048.00         1,024,000         300株
    Ｃａｓａ                           900     1,241.00         1,116,900

                                                    貸付有価証券

    アルヒ                          4,100      1,463.00         5,998,300         800株
    プレミアグループ                          1,400      1,945.00         2,723,000

    クレディセゾン                         17,900       1,271.00        22,750,900

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    芙蓉総合リース                          2,700      6,130.00        16,551,000
    みずほリース                          3,900      2,339.00         9,122,100

                                                    貸付有価証券

    東京センチュリー                          5,200      4,600.00        23,920,000         100株
    日本証券金融                         11,200        497.00        5,566,400

    アイフル                         39,000        267.00       10,413,000

    リコーリース                          2,000      3,115.00         6,230,000

    イオンフィナンシャルサービス                         15,600       1,193.00        18,610,800

    アコム                         51,400        435.00       22,359,000

    ジャックス                          2,800      1,875.00         5,250,000

    オリエントコーポレーション                         69,100        124.00        8,568,400

                                                    貸付有価証券

    日立キャピタル                          6,000      2,234.00        13,404,000         100株
    アプラスフィナンシャル                         12,400        69.00        855,600

    オリックス                         160,100       1,430.00        228,943,000

    三菱ＵＦＪリース                         65,100        521.00       33,917,100

    九州リースサービス                          1,300       487.00         633,100

    日本取引所グループ                         73,500       2,372.00        174,342,000

                                                    貸付有価証券

    イー・ギャランティ                          2,700      2,197.00         5,931,900         400株
                                                    貸付有価証券

    アサックス                          1,300       640.00         832,000       800株
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          1,000      2,011.00         2,011,000

                                                    貸付有価証券

    いちご                         32,600        304.00        9,910,400         100株
    日本駐車場開発                         24,800        142.00        3,521,600

    スター・マイカ・ホールディングス                          1,300      1,459.00         1,896,700

                                                    貸付有価証券

    ＡＤワークスグループ                          4,600       183.00         841,800       1,500株
    ヒューリック                         54,700       1,092.00        59,732,400

    三栄建築設計                          1,100      1,220.00         1,342,000

    野村不動産ホールディングス                         15,500       2,038.00        31,589,000

                                                    貸付有価証券

    三重交通グループホールディングス                          5,200       487.00        2,532,400         100株
                                                    貸付有価証券

    サムティ                          3,600      1,461.00         5,259,600        1,300株
                                                    貸付有価証券

    ディア・ライフ                          3,700       476.00        1,761,200         100株
                                100/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    コーセーアールイー                           800      584.00         467,200       300株
    日本商業開発                          1,600      1,535.00         2,456,000

    プレサンスコーポレーション                          4,200      1,294.00         5,434,800

    ユニゾホールディングス                           800     5,980.00         4,784,000

                                                    貸付有価証券

    ＴＨＥグローバル社                          1,400       197.00         275,800       900株
    ハウスコム                           400     1,370.00          548,000

    日本管理センター                          1,700      1,191.00         2,024,700

    サンセイランディック                           800      855.00         684,000

                                                    貸付有価証券

    エストラスト                           400      629.00         251,600       200株
                                                    貸付有価証券

    フージャースホールディングス                          5,000       612.00        3,060,000         300株
                                                    貸付有価証券

    オープンハウス                          7,400      3,030.00        22,422,000         300株
                                                    貸付有価証券

    東急不動産ホールディングス                         69,500        549.00       38,155,500         700株
    飯田グループホールディングス                         21,400       1,648.00        35,267,200

    イーグランド                           500      669.00         334,500

                                                    貸付有価証券

    ムゲンエステート                          1,700       528.00         897,600       200株
    ビーロット                          1,200       672.00         806,400

    ファーストブラザーズ                           600      748.00         448,800

                                                    貸付有価証券

    ハウスドゥ                          1,200      1,045.00         1,254,000         800株
    シーアールイー                           700     1,199.00          839,300

    プロパティエージェント                           500      997.00         498,500

    ケイアイスター不動産                           800     1,438.00         1,150,400

                                                    貸付有価証券

    アグレ都市デザイン                           500      480.00         240,000       300株
                                                    貸付有価証券

    グッドコムアセット                           600     1,660.00          996,000       300株
    ジェイ・エス・ビー                           600     2,370.00         1,422,000

                                                    貸付有価証券

    テンポイノベーション                           700      714.00         499,800       400株
                                                    貸付有価証券

    グローバル・リンク・マネジメント                           500      587.00         293,500       300株
                                                    貸付有価証券

    パーク２４                         13,700       2,142.00        29,345,400         1,700株
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    パラカ                           600     1,793.00         1,075,800
    三井不動産                         126,200       2,087.50        263,442,500

    三菱地所                         179,300       1,732.00        310,547,600

                                                    貸付有価証券

    平和不動産                          4,700      2,956.00        13,893,200         200株
                                                    貸付有価証券

    東京建物                         26,900       1,388.00        37,337,200         300株
                                                    貸付有価証券

    ダイビル                          6,600      1,048.00         6,916,800         100株
                                                    貸付有価証券

    京阪神ビルディング                          4,100      1,463.00         5,998,300         200株
    住友不動産                         57,600       3,014.00        173,606,400

                                                    貸付有価証券

    テーオーシー                          5,300       691.00        3,662,300         300株
    東京楽天地                           400     4,555.00         1,822,000

                                                    貸付有価証券

    レオパレス２１                         33,500        274.00        9,179,000         200株
                                                    貸付有価証券

    スターツコーポレーション                          3,500      2,181.00         7,633,500         100株
    フジ住宅                          3,000       515.00        1,545,000

    空港施設                          2,500       432.00        1,080,000

    明和地所                          1,500       426.00         639,000

                                                    貸付有価証券

    ゴールドクレスト                          2,100      1,577.00         3,311,700        1,400株
    エスリード                          1,000      1,487.00         1,487,000

    日神グループホールディングス                          3,800       403.00        1,531,400

    日本エスコン                          4,800       809.00        3,883,200

                                                    貸付有価証券

    タカラレーベン                         11,700        370.00        4,329,000         100株
    ＡＶＡＮＴＩＡ                          1,400       789.00        1,104,600

                                                    貸付有価証券

    イオンモール                         12,800       1,543.00        19,750,400         400株
    毎日コムネット                           600      819.00         491,400

    ファースト住建                          1,100       912.00        1,003,200

                                                    貸付有価証券

    カチタス                          6,300      2,541.00        16,008,300         4,300株
                                                    貸付有価証券

    トーセイ                          3,700      1,070.00         3,959,000         600株
                                                    貸付有価証券

    穴吹興産                           600     1,768.00         1,060,800         400株
                                102/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サンフロンティア不動産                          3,500       938.00        3,283,000
                                                    貸付有価証券

    エフ・ジェー・ネクスト                          2,200       876.00        1,927,200        1,500株
    インテリックス                           800      520.00         416,000

    ランドビジネス                          1,000       360.00         360,000

    日本社宅サービス                           800     1,130.00          904,000

    グランディハウス                          2,000       393.00         786,000

                                                    貸付有価証券

    日本空港ビルデング                          8,200      4,700.00        38,540,000         4,700株
    日本工営                          1,700      3,230.00         5,491,000

                                                    貸付有価証券

    ＬＩＦＵＬＬ                          8,600       420.00        3,612,000         700株
    ジェイエイシーリクルートメント                          1,700      1,362.00         2,315,400

    日本Ｍ＆Ａセンター                         18,700       4,470.00        83,589,000

    メンバーズ                           700     1,859.00         1,301,300

    中広                           300      536.00         160,800

                                                    貸付有価証券

    ＵＴグループ                          3,900      2,175.00         8,482,500        2,700株
                                                    貸付有価証券

    アイティメディア                          1,000      1,151.00         1,151,000         400株
    タケエイ                          2,400       986.00        2,366,400

    Ｅ・Ｊホールディングス                           300     1,542.00          462,600

    ビーネックスグループ                          3,100       820.00        2,542,000

    コシダカホールディングス                          6,000       537.00        3,222,000

    アルトナー                           600      780.00         468,000

                                                    貸付有価証券

    パソナグループ                          2,700      1,271.00         3,431,700         500株
    ＣＤＳ                           600     1,313.00          787,800

    リンクアンドモチベーション                          5,500       447.00        2,458,500

                                                    貸付有価証券

    ＧＣＡ                          3,000       658.00        1,974,000         100株
    エス・エム・エス                          7,700      2,759.00        21,244,300

                                                    貸付有価証券

    サニーサイドアップグループ                           800      830.00         664,000       400株
    パーソルホールディングス                         24,800       1,423.00        35,290,400

    リニカル                          1,200       931.00        1,117,200

    クックパッド                          8,700       305.00        2,653,500

    エスクリ                           800      441.00         352,800

                                103/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    アイ・ケイ・ケイ                          1,200       605.00         726,000       700株
    学情                           900     1,341.00         1,206,900

    スタジオアリス                          1,300      1,640.00         2,132,000

    シミックホールディングス                          1,200      1,577.00         1,892,400

    エプコ                           500     1,128.00          564,000

    ＮＪＳ                           600     1,790.00         1,074,000

    綜合警備保障                          9,900      5,270.00        52,173,000

    カカクコム                         18,300       2,707.00        49,538,100

                                                    貸付有価証券

    アイロムグループ                           900     2,788.00         2,509,200         600株
    セントケア・ホールディング                          1,600       428.00         684,800

    サイネックス                           400      656.00         262,400

    ルネサンス                          1,400      1,170.00         1,638,000

    ディップ                          3,500      2,647.00         9,264,500

    オプトホールディング                          1,400      1,524.00         2,133,600

                                                    貸付有価証券

    新日本科学                          2,700       659.00        1,779,300        1,800株
    ツクイ                          5,800       511.00        2,963,800

                                                    貸付有価証券

    キャリアデザインセンター                           600      994.00         596,400       200株
                                                    貸付有価証券

    ベネフィット・ワン                          9,000      2,412.00        21,708,000         1,700株
    エムスリー                         54,700       4,340.00        237,398,000

    ツカダ・グローバルホールディング                          1,600       371.00         593,600

    ブラス                           300      542.00         162,600

    アウトソーシング                         14,200        645.00        9,159,000

    ウェルネット                          2,500       735.00        1,837,500

    ワールドホールディングス                           800     1,832.00         1,465,600

                                                    貸付有価証券

    ディー・エヌ・エー                         12,100       1,504.00        18,198,400         100株
    博報堂ＤＹホールディングス                         34,500       1,312.00        45,264,000

                                                    貸付有価証券

    ぐるなび                          4,300       688.00        2,958,400         200株
    タカミヤ                          2,700       496.00        1,339,200

                                                    貸付有価証券

    ジャパンベストレスキューシステム                          2,100       883.00        1,854,300        1,400株
                                                    貸付有価証券

    ファンコミュニケーションズ                          6,900       457.00        3,153,300         300株
                                104/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ライク                           800     1,575.00         1,260,000         500株
    ビジネス・ブレークスルー                          1,100       398.00         437,800

    エスプール                          6,400       787.00        5,036,800

    ＷＤＢホールディングス                          1,100      2,640.00         2,904,000

    手間いらず                           200     5,180.00         1,036,000

    ティア                          1,400       526.00         736,400

    ＣＤＧ                           300     1,543.00          462,900

    バリューコマース                          1,400      2,714.00         3,799,600

    インフォマート                         27,200        915.00       24,888,000

    ＪＰホールディングス                          7,700       283.00        2,179,100

                                                    貸付有価証券

    エコナックホールディングス                          4,300       101.00         434,300       200株
                                                    貸付有価証券

    ＥＰＳホールディングス                          3,300      1,119.00         3,692,700         700株
                                                    貸付有価証券

    レッグス                           600     1,050.00          630,000       400株
                                                    貸付有価証券

    プレステージ・インターナショナル                          9,300       935.00        8,695,500         100株
                                                    貸付有価証券

    アミューズ                          1,400      2,457.00         3,439,800         500株
    ドリームインキュベータ                           700     1,494.00         1,045,800

    クイック                          1,500      1,273.00         1,909,500

    ＴＡＣ                          1,600       189.00         302,400

    ケネディクス                         23,100        581.00       13,421,100

                                                    貸付有価証券

    電通グループ                         25,500       2,918.00        74,409,000         300株
    テイクアンドギヴ・ニーズ                           900      704.00         633,600

                                                    貸付有価証券

    ぴあ                           700     3,670.00         2,569,000         400株
                                                    貸付有価証券

    イオンファンタジー                          1,000      1,851.00         1,851,000         600株
                                                    貸付有価証券

    シーティーエス                          2,800       720.00        2,016,000         100株
    ネクシィーズグループ                           800     1,137.00          909,600

    みらかホールディングス                          6,900      2,533.00        17,477,700

                                                    貸付有価証券

    アルプス技研                          2,200      1,935.00         4,257,000         100株
                                105/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    サニックス                          4,300       328.00        1,410,400        3,000株
    ダイオーズ                           500     1,132.00          566,000

    日本空調サービス                          2,600       725.00        1,885,000

    オリエンタルランド                         26,400      15,530.00        409,992,000

                                                    貸付有価証券

    ダスキン                          6,200      2,899.00        17,973,800         300株
                                                    貸付有価証券

    明光ネットワークジャパン                          3,100       855.00        2,650,500         400株
    ファルコホールディングス                          1,400      1,629.00         2,280,600

    秀英予備校                           600      422.00         253,200

                                                    貸付有価証券

    田谷                           500      533.00         266,500       300株
                                                    貸付有価証券

    ラウンドワン                          6,900       907.00        6,258,300        4,700株
                                                    貸付有価証券

    リゾートトラスト                         11,400       1,330.00        15,162,000         500株
    ビー・エム・エル                          3,200      3,025.00         9,680,000

    ワタベウェディング                           400      417.00         166,800

                                                    貸付有価証券

    りらいあコミュニケーションズ                          4,500      1,192.00         5,364,000         300株
    リソー教育                         11,700        309.00        3,615,300

                                                    貸付有価証券

    早稲田アカデミー                          1,100       958.00        1,053,800         100株
    ユー・エス・エス                         27,800       1,873.00        52,069,400

                                                    貸付有価証券

    東京個別指導学院                           900      607.00         546,300       500株
                                                    貸付有価証券

    サイバーエージェント                         15,300       5,430.00        83,079,000         9,400株
                                                    貸付有価証券

    楽天                         115,600        995.00       115,022,000          300株
    クリーク・アンド・リバー社                          1,200      1,079.00         1,294,800

    テー・オー・ダブリュー                          3,900       359.00        1,400,100

    山田コンサルティンググループ                          1,600      1,304.00         2,086,400

    セントラルスポーツ                           900     2,607.00         2,346,300

    フルキャストホールディングス                          2,500      1,592.00         3,980,000

    エン・ジャパン                          4,400      2,980.00        13,112,000

                                                    貸付有価証券

    リソルホールディングス                           300     3,545.00         1,063,500         100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    テクノプロ・ホールディングス                          5,000      6,500.00        32,500,000
    アトラ                           600      269.00         161,400

    インターワークス                           500      392.00         196,000

                                                    貸付有価証券

    アイ・アールジャパンホールディングス                          1,000      10,050.00         10,050,000         400株
    ＫｅｅＰｅｒ技研                           900     1,573.00         1,415,700

    ファーストロジック                           600      609.00         365,400

    三機サービス                           500     1,068.00          534,000

                                                    貸付有価証券

    Ｇｕｎｏｓｙ                          1,500       950.00        1,425,000        1,100株
    デザインワン・ジャパン                           700      267.00         186,900

                                                    貸付有価証券

    イー・ガーディアン                          1,100      2,584.00         2,842,400         800株
                                                    貸付有価証券

    リブセンス                          1,600       280.00         448,000       900株
                                                    貸付有価証券

    ジャパンマテリアル                          7,600      1,766.00        13,421,600         200株
                                                    貸付有価証券

    ベクトル                          3,100       862.00        2,672,200        2,100株
    ウチヤマホールディングス                          1,200       368.00         441,600

                                                    貸付有価証券

    チャーム・ケア・コーポレーション                          2,100       876.00        1,839,600         600株
    ライクキッズ                           600      733.00         439,800

                                                    貸付有価証券

    キャリアリンク                           900      567.00         510,300       500株
                                                    貸付有価証券

    ＩＢＪ                          1,700       866.00        1,472,200        1,100株
    アサンテ                          1,000      1,548.00         1,548,000

    Ｎ・フィールド                          1,700       522.00         887,400

    バリューＨＲ                          1,000      1,579.00         1,579,000

                                                    貸付有価証券

    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          2,000      4,065.00         8,130,000         100株
                                                    貸付有価証券

    ライドオンエクスプレスホールディングス                           900     1,814.00         1,632,600         600株
    ＥＲＩホールディングス                           700      673.00         471,100

    アビスト                           400     2,488.00          995,200

    シグマクシス                          1,700      1,933.00         3,286,100

    ウィルグループ                          1,700       717.00        1,218,900

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    エスクロー・エージェント・ジャパン                          3,400       209.00         710,600       400株
                                                    貸付有価証券

    リクルートホールディングス                         177,600       3,751.00        666,177,600         6,800株
    エラン                          1,500      1,820.00         2,730,000

    土木管理総合試験所                          1,100       382.00         420,200

                                                    貸付有価証券

    ネットマーケティング                           900      678.00         610,200       500株
    日本郵政                         203,300        777.00       157,964,100

                                                    貸付有価証券

    ベルシステム２４ホールディングス                          4,200      1,360.00         5,712,000        1,000株
                                                    貸付有価証券

    鎌倉新書                          1,900      1,212.00         2,302,800        1,000株
    ＳＭＮ                           500      943.00         471,500

    一蔵                           200      411.00         82,200

    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           800     2,801.00         2,240,800

    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           400      614.00         245,600

                                                    貸付有価証券

    エアトリ                          1,300      1,328.00         1,726,400         800株
                                                    貸付有価証券

    アトラエ                           800     3,360.00         2,688,000         500株
                                                    貸付有価証券

    ストライク                           900     5,050.00         4,545,000         200株
                                                    貸付有価証券

    ソラスト                          6,800      1,257.00         8,547,600         100株
    セラク                           800     1,035.00          828,000

                                                    貸付有価証券

    インソース                          1,000      2,917.00         2,917,000         700株
    ベイカレント・コンサルティング                          1,500      7,760.00        11,640,000

    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           500     1,364.00          682,000

                                                    貸付有価証券

    アイモバイル                           900      745.00         670,500       600株
                                                    貸付有価証券

    キャリアインデックス                          1,100       332.00         365,200       700株
                                                    貸付有価証券

    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           800      936.00         748,800       200株
    船場                           400      980.00         392,000

                                                    貸付有価証券

    グレイステクノロジー                          1,100      4,645.00         5,109,500         400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                          2,600      3,300.00         8,580,000
    フルテック                           400     1,292.00          516,800

    グリーンズ                           900      532.00         478,800

                                                    貸付有価証券

    ツナググループ・ホールディングス                           400      488.00         195,200       200株
                                                    貸付有価証券

    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           700      680.00         476,000       400株
                                                    貸付有価証券

    ソウルドアウト                           500     2,263.00         1,131,500         300株
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           500      627.00         313,500

    ミダック                           300     1,659.00          497,700

    日総工産                          1,600       710.00        1,136,000

    キュービーネットホールディングス                          1,000      2,209.00         2,209,000

                                                    貸付有価証券

    ＲＰＡホールディングス                          1,900       913.00        1,734,700        1,300株
                                                    貸付有価証券

    スプリックス                           800      886.00         708,800       500株
                                                    貸付有価証券

    マネジメントソリューションズ                          1,100      1,179.00         1,296,900         600株
    プロレド・パートナーズ                           300     5,310.00         1,593,000

                                                    貸付有価証券

    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           200     1,256.00          251,200       100株
    ギークス                           300     1,414.00          424,200

                                                    貸付有価証券

    カーブスホールディングス                          6,800       672.00        4,569,600        1,200株
                                                    貸付有価証券

    フォーラムエンジニアリング                          1,300       943.00        1,225,900         100株
    アドバンテッジリスクマネジメント                          1,200       900.00        1,080,000

                                                    貸付有価証券

    リログループ                         13,600       2,355.00        32,028,000         100株
    東祥                          1,500      1,393.00         2,089,500

                                                    貸付有価証券

    エイチ・アイ・エス                          3,900      2,017.00         7,866,300        2,600株
    ラックランド                           500     2,127.00         1,063,500

                                                    貸付有価証券

    共立メンテナンス                          4,100      3,430.00        14,063,000         200株
    イチネンホールディングス                          2,900      1,245.00         3,610,500

                                                    貸付有価証券

    建設技術研究所                          1,700      1,781.00         3,027,700         100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スペース                          1,600       999.00        1,598,400
    長大                          1,000      1,031.00         1,031,000

    燦ホールディングス                          1,100      1,204.00         1,324,400

    スバル興業                           100     7,920.00          792,000

    東京テアトル                          1,000      1,249.00         1,249,000

    タナベ経営                           500     1,280.00          640,000

    ナガワ                           800     7,990.00         6,392,000

    よみうりランド                           500     3,715.00         1,857,500

                                                    貸付有価証券

    東京都競馬                          1,600      3,585.00         5,736,000         200株
    常磐興産                          1,100      1,473.00         1,620,300

                                                    貸付有価証券

    カナモト                          4,100      2,334.00         9,569,400         100株
                                                    貸付有価証券

    東京ドーム                         10,000        905.00        9,050,000        6,700株
    西尾レントオール                          2,300      2,389.00         5,494,700

                                                    貸付有価証券

    アゴーラ・ホスピタリティー・グループ                         16,600        23.00        381,800       400株
    トランス・コスモス                          2,400      2,543.00         6,103,200

    乃村工藝社                         10,600        985.00       10,441,000

                                                    貸付有価証券

    藤田観光                          1,100      1,879.00         2,066,900         700株
                                                    貸付有価証券

    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          1,500      1,185.00         1,777,500        1,000株
    日本管財                          2,700      1,853.00         5,003,100

    トーカイ                          2,400      2,636.00         6,326,400

    白洋舎                           300     2,888.00          866,400

    セコム                         26,300       9,394.00        247,062,200

    セントラル警備保障                          1,200      4,530.00         5,436,000

                                                    貸付有価証券

    丹青社                          4,900       747.00        3,660,300         100株
    メイテック                          3,000      5,240.00        15,720,000

    応用地質                          2,700      1,377.00         3,717,900

                                                    貸付有価証券

    船井総研ホールディングス                          5,100      2,593.00        13,224,300         500株
    進学会ホールディングス                          1,000       521.00         521,000

                                                    貸付有価証券

    オオバ                          1,700       641.00        1,089,700        1,100株
    いであ                           600     1,777.00         1,066,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    学究社                           800     1,121.00          896,800
                                                    貸付有価証券

    ベネッセホールディングス                          8,300      2,891.00        23,995,300         300株
                                                    貸付有価証券

    イオンディライト                          3,100      3,165.00         9,811,500         300株
                                                    貸付有価証券

    ナック                          1,400       906.00        1,268,400         300株
    ニチイ学館                          3,700      1,639.00         6,064,300

                                                    貸付有価証券

    ダイセキ                          4,100      2,832.00        11,611,200         500株
    ステップ                           900     1,485.00         1,336,500

            合　　　計               30,500,340               57,197,888,200

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【中間財務諸表】

    （１）　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52
        年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す
        る規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2020年                                                   6月  2日か

        ら2020年12月       1日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査を受
        けております。
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    【年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                  前計算期間末              当中間計算期間末
                                 2020年    6月  1日現在         2020年12月      1日現在
     資産の部
       流動資産
                                      4,400,071,521               1,491,288,444
        金銭信託
                                       876,965,950              1,470,065,508
        コール・ローン
                                      57,197,888,200               63,937,438,870
        株式
                                        58,385,400
        派生商品評価勘定                                                   -
                                                       22,818,400
        未収入金                                    -
                                       546,748,470               281,776,165
        未収配当金
                                        6,456,736               4,037,095
        その他未収収益
                                      63,086,516,277               67,207,424,482
        流動資産合計
                                      63,086,516,277               67,207,424,482
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         282,750              5,224,200
        派生商品評価勘定
                                        47,320,000                6,860,000
        前受金
                                        13,286,700               13,086,409
        未払金
                                        31,461,996
        未払収益分配金                                                   -
                                       163,145,864               187,727,809
        未払解約金
                                        8,402,824                 47,179
        未払受託者報酬
                                        41,401,811                 235,656
        未払委託者報酬
                                          1,385                776
        未払利息
                                      4,400,071,521               1,491,288,444
        受入担保金
                                        1,228,701                 7,842
        その他未払費用
                                      4,706,603,552               1,704,478,315
        流動負債合計
                                      4,706,603,552               1,704,478,315
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      31,461,996,185               31,018,743,543
        元本
        剰余金
                                      26,917,916,540               34,484,202,624
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                      7,530,802,756               6,660,938,679
          （分配準備積立金）
                                      58,379,912,725               65,502,946,167
        元本等合計
                                      58,379,912,725               65,502,946,167
       純資産合計
                                      63,086,516,277               67,207,424,482
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                 当中間計算期間
                                  前中間計算期間
                                                自　2020年      6月  2日
                                 自　2019年      6月  1日
                                                至　2020年12月        1日
                                 至　2019年11月30日
     営業収益
                                       498,729,485               605,244,229
       受取配当金
                                           622
       受取利息                                                     -
                                      5,788,879,636               7,361,590,262
       有価証券売買等損益
                                        81,326,020               71,278,150
       派生商品取引等損益
                                        12,410,818               17,186,072
       その他収益
                                      6,381,346,581               8,055,298,713
       営業収益合計
     営業費用
                                         135,337                74,198
       支払利息
                                        7,848,898               8,133,115
       受託者報酬
                                        38,277,552               40,275,279
       委託者報酬
                                        2,459,837               3,941,918
       その他費用
                                        48,721,624               52,424,510
       営業費用合計
                                      6,332,624,957               8,002,874,203
     営業利益又は営業損失（△）
                                      6,332,624,957               8,002,874,203
     経常利益又は経常損失（△）
                                      6,332,624,957               8,002,874,203
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       243,301,398               300,934,352
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      17,384,692,783               26,917,916,540
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      8,369,723,515               3,151,119,867
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      8,369,723,515               3,151,119,867
       額
                                      1,868,402,445               3,286,773,634
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,868,402,445               3,286,773,634
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                      29,975,337,412               34,484,202,624
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                      ける中間計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は中間計算期間末日において
                      知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                      値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
                      は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                      価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                      由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                      もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                      価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                      デリバティブ取引
      方法
                      個別法に基づき原則として時価で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                     前計算期間末            当中間計算期間末

                                    2020年    6月  1日現在        2020年12月      1日現在
    １.   期首元本額                                23,253,184,012円             31,461,996,185円
       期中追加設定元本額                                14,798,267,469円              3,389,341,479円
       期中一部解約元本額                                6,589,455,296円              3,832,594,121円
    ２.   受益権の総数                                31,461,996,185口             31,018,743,543口
    ３.   担保資産
       デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
       して担保に供している資産は次のとおりであります。
       株式                                 695,879,250円             767,672,370円
    ４.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券は次
       のとおりであります。
       株式                                4,172,009,900円              1,413,833,890円
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

               前中間計算期間                            当中間計算期間

              自  2019年    6月  1日                     自  2020年    6月  2日
              至  2019年11月30日                           至  2020年12月      1日
       該当事項はありません。                            該当事項はありません。

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    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
                             前計算期間末                  当中間計算期間末

                           2020年    6月  1日現在             2020年12月      1日現在
    中間貸借対照表計上額、時価及びその                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し                   中間貸借対照表計上額は中間計算期間末
    差額                  ているため、その差額はありません。                   日の時価で計上しているため、その差額
                                          はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                  同左
                      記載しております。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
    ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                      理的に算定された価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    (株式関連)
    前計算期間末（2020年            6月  1日現在）

                                                      （単位：円）

               種  類                            時  価

       区分                 契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引

                買建         1,153,065,000               －    1,211,210,000           58,145,000

            合計             1,153,065,000               －    1,211,210,000           58,145,000

    当中間計算期間末（2020年12月                1日現在）

                                                      （単位：円）

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               種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引

                買建          782,460,000              －     777,260,000          △5,200,000

            合計              782,460,000              －     777,260,000          △5,200,000

    （注）1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

        原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しており
        ます。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に
        準ずる方法で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

       4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    （１口当たり情報）
               前計算期間末                           当中間計算期間末

              2020年    6月  1日現在                      2020年12月      1日現在
    1口当たり純資産額                        1.8556円    1口当たり純資産額                        2.1117円
    (1万口当たり純資産額)                       (18,556円)     (1万口当たり純資産額)                       (21,117円)
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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は             2020年12月30日        現在です。
    【年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              69,259,513,090       円　

    Ⅱ　負債総額                               2,038,531,474       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              67,220,981,616       円　
    Ⅳ　発行済口数                              31,154,939,736       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1576   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        該当事項はありません。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に                                    社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、                    社債、株式等の振替に関する法律                 に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2020年12月末       現在          資本金                   17,363,045,900円
                        発行可能株式総数                    230,000,000株
                        発行済株式総数                    197,012,500株
        ●過去５年間における主な資本金の増減　：　該当事項はありません。

    （２）会社の意思決定機関（               2020年12月末       現在）

       ・株主総会
        株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
        定を行ないます。
        当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
        業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
        （事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
       ・取締役会
        取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。                                        また、取締役会の決議に
        よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
        取締役に委任することができます。
        当社の取締役会は10名以内の取締役                  （監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
        る取締役     で構成され、取締役          （監査等委員である取締役を除く。）                    の任期は選任後１年以内に終了する
        事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
        て、  取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、                            代表取締役若干名を選定します。
       ・ 監査等委員会
        当社の   監査等委員会       は 、 ５名以内の      監査等委員である取締役             で構成され、       監査等委員である取締役             の任
        期は選任後      ２ 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
        す。  監査等委員会       は、その決議をもって           、監査等委員の中から、            常勤の   監査等委員      を選定します。
    （３）運用の意思決定プロセス（                 2020年12月末       現在）

     １．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
     ２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
        定します。
     ３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
        の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
     ４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
        発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
     ５．  運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに                             法令など遵守状況のモニタリングについては、
        運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
        ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

     ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
       定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
       なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
      ・委託会社の運用する、            2020年12月末       現在の投資信託などは次の通りです。
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                           純資産額

               種　類               ファンド本数
                                         （単位：億円）
       投資信託総合計                              849           240,912
           株式投資信託                          790           206,595
               単位型                      277           11,306
               追加型                      513           195,289
           公社債投資信託                          59           34,316
               単位型                       46           1,842
               追加型                       13           32,474
    ３【委託会社等の経理状況】

    １.　当社の      財務諸表     は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
       以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内
       閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       また、当社の       中間財務諸表       は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
      大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平
      成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
    ２.　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、                                  第61期事業年度        （2019年４月１日から2020

       年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
       また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、                              第62期中間会計期間          （2020年４月１日から
      2020年９月30日まで）の中間財務諸表について、有限責任                              あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
      す。
    （１）【貸借対照表】

                                                  (単位：百万円)

                                   第60期                第61期
                                (2019年３月31日)                (2020年３月31日)
     資産の部
     　流動資産
     　　現金・預金                       ※3           20,680                24,591
     　　有価証券                                    1               19
     　　前払費用                                   495                603
     　　未収入金                                    38                14
     　　未収委託者報酬                                  16,867                16,912
     　　未収収益                       ※3             618   ※3           1,412
     　　関係会社短期貸付金                                  2,408                2,371
     　　立替金                                   791               1,437
                                        869               1,316
     　　その他                       ※2                ※2
     　　流動資産合計                                  42,769                48,679
     　固定資産
     　　有形固定資産
     　　　建物                       ※1             136   ※1            182
     　　　器具備品                       ※1             137   ※1            135
     　　　有形固定資産合計                                   274                318
     　　無形固定資産
                                120/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        107                120
     　　　ソフトウエア
     　　　無形固定資産合計                                   107                120
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券                                  16,755                17,826
     　　　関係会社株式                                  25,769                25,769
     　　　長期差入保証金                                   447                484
                                       1,913                2,022
     　　　繰延税金資産
     　　　投資その他の資産合計                                  44,886                46,102
     　　固定資産合計                                  45,268                46,540
     　資産合計                                  88,038                95,220
                                                  (単位：百万円)

                                   第60期                第61期
                                (2019年３月31日)                (2020年３月31日)
     負債の部
     　流動負債
     　　預り金                                   354                554
     　　未払金                                  6,112                5,881
     　　　未払収益分配金                                    7                8
     　　　未払償還金                                    71                71
     　　　未払手数料                       ※3            5,299                5,202
     　　　その他未払金                                   734                599
     　　未払費用                       ※3            3,897    ※3           4,289
     　　未払法人税等                                  2,382                1,439
     　　未払消費税等                       ※4             621   ※4            746
     　　賞与引当金                                  2,680                2,718
     　　役員賞与引当金                                   210                55
                                        172                42
       その他                     ※3
     　　流動負債合計                                  16,431                15,726
     　固定負債
     　　退職給付引当金                                  1,405                1,395
     　　その他                                   629                695
     　　固定負債合計                                  2,035                2,091
     　負債合計                                  18,466                17,818
     純資産の部
     　株主資本
     　　資本金                                  17,363                17,363
     　　資本剰余金
                                       5,220                5,220
     　　　資本準備金
     　　　資本剰余金合計                                  5,220                5,220
     　　利益剰余金
     　　　その他利益剰余金
     　　　　繰越利益剰余金                                  47,142                55,395
     　　　利益剰余金合計                                  47,142                55,395
     　　自己株式                                  △833                △905
     　　株主資本合計                                  68,891                77,073
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　評価・換算差額等
     　　その他有価証券評価差額金                                   493               △60
                                        185                389
       繰延ヘッジ損益
     　　評価・換算差額等合計                                   679                329
     　純資産合計                                  69,571                77,402
     負債純資産合計                                  88,038                95,220
    （２）【損益計算書】

                                                  (単位：百万円)

                                  第60期                第61期
                              (自　2018年４月１日                (自　2019年４月１日
                              至　2019年３月31日)                至　2020年３月31日)
     　営業収益
     　　委託者報酬                                  77,264                74,265
     　　その他営業収益                                  3,063                2,994
     　　営業収益合計                                  80,328                77,259
     　営業費用
     　　支払手数料                                  32,834                31,322
     　　広告宣伝費                                   960                953
     　　公告費                                    2                2
     　　調査費                                  18,251                17,275
     　　　調査費                                   890                920
     　　　委託調査費                                  17,333                16,333
     　　　図書費                                    27                21
     　　委託計算費                                   541                534
     　　営業雑経費                                   794               1,058
     　　　通信費                                   128                116
     　　　印刷費                                   334                337
     　　　協会費                                    69                52
     　　　諸会費                                    19                10
     　　　その他                                   243                541
     　　営業費用計                                  53,385                51,148
     　一般管理費
     　　給料                                  9,783                9,857
     　　　役員報酬                                   241                360
     　　　役員賞与引当金繰入額                                   210                55
     　　　給料・手当                                  6,589                6,675
     　　　賞与                                    61                64
     　　　賞与引当金繰入額                                  2,680                2,702
     　　交際費                                    92                92
     　　寄付金                                    13                29
     　　旅費交通費                                   476                420
     　　租税公課                                   428                440
     　　不動産賃借料                                   888                901
     　　退職給付費用                                   378                387
     　　退職金                                    52                82
     　　固定資産減価償却費                                   108                118
     　　福利費                                  1,071                1,014
                                       3,106                3,229
     　　諸経費
     　　一般管理費計                                  16,401                16,573
     　営業利益                                  10,540                9,538
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                                                  (単位：百万円)

                                  第60期                第61期
                              (自　2018年４月１日                (自　2019年４月１日
                              至　2019年３月31日)                至　2020年３月31日)
     　営業外収益
     　　受取利息                                    37                99
     　　受取配当金
                           ※１            1,865    ※１            4,881
       有価証券償還益                                  1               －
       デリバティブ収益                    ※１             142                223
       時効成立分配金・償還金                                  21                1
     　　為替差益                                    58                5
                                        48               145
     　　その他
     　　営業外収益合計                                  2,176                5,357
     　営業外費用
     　　支払利息                      ※１             286                185
     　　有価証券償還損                                    －                0
       時効成立後支払分配金・償還金                                  78                1
                                        24                12
     　　その他
     　　営業外費用合計                                   388                199
     　経常利益                                  12,328                14,695
     　特別利益
                                        218                164
     　　投資有価証券売却益
     　　特別利益合計                                   218                164
     　特別損失
     　　投資有価証券売却損                                   176                19
     　　投資有価証券評価損                                    －                21
     　　固定資産処分損                                    0                0
                                        180                －
       役員退職一時金
     　　特別損失合計                                   357                41
     　税引前当期純利益                                  12,189                14,818
     　法人税、住民税及び事業税                                  3,741                3,307
                                       △375                 45
     　法人税等調整額
     　法人税等合計                                  3,366                3,353
     　当期純利益                                  8,823               11,465
    （３）【株主資本等変動計算書】

    第60期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

                                                  (単位：百万円)
                                   株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                  資本金                             自己株式
                                    剰余金
                             資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                       資本準備金
                              合計            合計
                                   繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220      39,959      39,959      △786      61,756
     当期変動額
                                123/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     剰余金の配当                               △1,640      △1,640           △1,640
     当期純利益                                8,823      8,823           8,823
     自己株式の取得                                            △47      △47
     株主資本以外の項目の
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －      －      －     7,182      7,182      △47      7,135
     当期末残高               17,363      5,220      5,220      47,142      47,142      △833      68,891
                     評価・換算差額等

                  その他           評価・
                                  純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                        損益
                 評価差額金            等合計
     当期首残高                408      346      754     62,511
     当期変動額
     剰余金の配当                              △1,640
     当期純利益                               8,823
     自己株式の取得                                △47
     株主資本以外の項目の
                     85    △160      △75      △75
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                85    △160      △75      7,060
     当期末残高                493      185      679     69,571
    第61期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

                                                  (単位：百万円)
                                   株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                  資本金                             自己株式
                                    剰余金
                             資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                       資本準備金
                              合計            合計
                                   繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220      47,142      47,142      △833     68,891
     当期変動額
     剰余金の配当                               △3,212      △3,212           △3,212
     当期純利益                               11,465      11,465           11,465
     自己株式の取得                                            △71      △71
     株主資本以外の項目の
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －      －      －     8,252      8,252      △71     8,181
     当期末残高               17,363      5,220      5,220      55,395      55,395      △905     77,073
                     評価・換算差額等

                  その他           評価・
                                  純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                        損益
                 評価差額金            等合計
     当期首残高                493      185      679     69,571
     当期変動額
     剰余金の配当                               △3,212
     当期純利益                               11,465
                                124/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     自己株式の取得                                △71
     株主資本以外の項目の
                    △553      204     △349      △349
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計               △553      204     △349      7,831
     当期末残高                △60      389      329     77,402
    [注記事項]

    （重要な会計方針）

                                     第61期

           項目                       （自　2019年４月１日
                                  至　2020年３月31日）
     １　資産の評価基準及び評価               (1)  有価証券
     　　方法
                    　①　子会社株式及び関連会社株式
                    　　　総平均法による原価法
                    　②　その他有価証券
                    　　時価のあるもの
                      　決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
                      り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
                    　　時価のないもの
                    　　　総平均法による原価法
                    (2)  デリバティブ
                      時価法
     ２　固定資産の減価償却の方法               (1)  有形固定資産
                     　定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
                     物附属設備については、定額法を採用しております。
                     　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                      建物                ３年～15年
                      器具備品                ３年～20年
                    (2)  無形固定資産
                     　定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
                     ては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
     ３　引当金の計上基準               (1)  賞与引当金
                     　従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
                     度の負担額を計上しております。
                    (2)  役員賞与引当金
                     　役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
                     の負担額を計上しております。
                    (3)  退職給付引当金
                     　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
                     金資産の見込額に基づき、計上しております。
                     ①　退職給付見込額の期間帰属方法
                     　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
                     帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
                     ②　数理計算上の差異の費用処理方法
                     　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
                     間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
                     翌事業年度から費用処理しております。
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     ４　ヘッジ会計の方法               (1)  ヘッジ会計の方法
                      繰延ヘッジ処理によっております。
                    (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                      ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
                    (3)  ヘッジ方針
                      ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
                      おります。
                    (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                     　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
                     手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
                     す。
     ５　その他財務諸表作成のため                消費税等の会計処理
       の基本となる重要な事項              　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
                     費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
    （未適用の会計基準等）

     ・    「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                         平成30年３月30日）

     ・    「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                  平成30年３月30日）
     (１)    概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
         ステップ１：顧客との契約を識別する。
         ステップ２：契約における履行義務を識別する。
         ステップ３：取引価格を算定する。
         ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (２)    適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
     (３)    当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。
    （貸借対照表関係）

                第60期                           第61期

              (2019年３月31日)                           (2020年３月31日)
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額                           ※１　有形固定資産の減価償却累計額
        建物                 1,281百万円          建物                 1,311百万円
        器具備品                  655百万円         器具備品                  707百万円
     ※２　信託資産                           ※２　信託資産
     　　　流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客                           　　　流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
       分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に                           分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
       信託しております。                           信託しております。
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     ※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ                           ※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
        ります。                           ります。
       (流動資産)                           (流動資産)
        現金・預金                 1,347百万円          未収収益                  151百万円
        未収収益                  127百万円        (流動負債)
       (流動負債)                           未払費用                  623百万円
        未払手数料                  350百万円
        未払費用                  767百万円
        その他                  162百万円
     ※４　消費税等の取扱い                           ※４　消費税等の取扱い

     　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、                           　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
       「未払消費税等」として表示しております。                           「未払消費税等」として表示しております。
     ※５　保証債務                           ※５　保証債務
     　　　当社は、Nikko          Asset   Management      Europe    Ltd  が  　　　当社は、Nikko          Asset   Management      Europe    Ltd  が
       ロンドン     ウォール     リミテッド      パートナーシップ           ロンドン     ウォール     リミテッド      パートナーシップ
       に支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対し                           に支払うオフィス賃借料等の債務365百万円に対し
       て保証を行っております。                           て保証を行っております。
    （損益計算書関係）

                第60期                           第61期

             （自　2018年４月１日                           （自　2019年４月１日
             　至　2019年３月31日）                           　至　2020年３月31日）
     ※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、                           ※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、
       次のとおりであります。                           次のとおりであります。
        受取配当金                 1,831百万円          受取配当金                 4,849百万円
        デリバティブ収益                  54百万円
        支払利息                  75百万円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第60期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

    １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）             197,012,500               －          －       197,012,500

    ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）              1,301,700            64,000            －        1,365,700

    ３　新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の
                                                    当事業年
       新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                          当事業年度      当事業年度      当事業年度        当事業
                                                    (百万円)
                            期首      増加      減少      年度末
                   株式の種類
     2009年度
                    普通株式       1,494,900          －    323,400     1,171,500          －
     ストックオプション(1)
     2009年度
                    普通株式        108,900         －    33,000      75,900        －
     ストックオプション(2)
     2011年度
                    普通株式       2,686,200          －    630,300     2,055,900          －
     ストックオプション(1)
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     2016年度
                    普通株式       3,618,000          －      －   3,618,000          －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式       3,877,000          －    66,000     3,811,000          －
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式           －   4,422,000        66,000     4,356,000          －
     ストックオプション(1)
              合計             11,785,000       4,422,000      1,118,700      15,088,300          －
    (注)  １  2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

       ２  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
       ３  2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストッ
        クオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利
        行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができ
        ません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年
        度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
    ４　配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2018年５月31日
                普通株式           1,640         8.38    2018年３月31日         2018年６月23日
       取締役会
    (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                          配当金の総額        １株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2019年５月28日
               普通株式      利益剰余金          3,212       16.42    2019年３月31日         2019年６月24日
       取締役会
    第61期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）             197,012,500               －          －       197,012,500

    ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）              1,365,700            88,800            －        1,454,500

    ３　新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の
                                                     当事業年
       新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度      当事業年度       当事業
                                                     (百万円)
                            期首       増加      減少      年度末
                    株式の種類
     2009年度
                    普通株式        1,171,500          －   1,171,500          －     －
     ストックオプション(1)
     2009年度
                    普通株式         75,900        －    75,900        －     －
     ストックオプション(2)
     2011年度
                    普通株式        2,055,900          －    871,200     1,184,700         －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        3,618,000          －   2,272,000      1,346,000         －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        3,811,000          －   1,417,000      2,394,000         －
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式        4,356,000          －   1,417,000      2,939,000         －
     ストックオプション(1)
              合計             15,088,300          －   7,224,600      7,863,700         －
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    (注)  １  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
       ２  2011年度ストックオプション(1)1,184,700株、2016年度ストックオプション(1)881,000株及び2016年度ス
        トックオプション(2)804,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条
        件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
        (1)465,000株、2016年度ストックオプション(2)1,590,000株及び2017年度ストックオプション(1)は、権利
        行使期間の初日が到来しておりません。
    ４　配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2019年５月28日
                普通株式           3,212         16.42    2019年３月31日         2019年６月24日
       取締役会
    (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                          配当金の総額        １株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2020年６月12日
               普通株式      利益剰余金          2,862       14.64    2020年３月31日         2020年７月１日
       取締役会
    (リース取引関係)

                第60期                           第61期

             （自　2018年４月１日                           （自　2019年４月１日
             　至　2019年３月31日）                           　至　2020年３月31日）
     オペレーティング・リース取引                           オペレーティング・リース取引
    　　解約不能のものに係る未経過リース料                           　　解約不能のものに係る未経過リース料
        １年内                  853百万円         １年内                  912百万円
        １年超                 6,704百万円          １年超                 6,148百万円
        　合計                 7,558百万円          　合計                 7,060百万円
    （金融商品関係）

     第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
     １  金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
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       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「４　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
       す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを
        回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
     ２  金融商品の時価等に関する事項

        2019年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
       は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
       ておりません。
                                                  (単位：百万円)

                          貸借対照表
                                      時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
     (1）現金・預金                         20,680            20,680             －
     (2)  未収委託者報酬
                              16,867            16,867             －
     (3)  未収収益
                                618            618            －
     (4)  関係会社短期貸付金
                               2,408            2,408             －
     (5)  有価証券及び投資有価証券
                              16,740            16,740             －
       その他有価証券
     (6)  未払金
                              (6,112)            (6,112)              －
     (7)  未払費用
                              (3,897)            (3,897)              －
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                          (31)            (31)            －
     ヘッジ会計が適用されているもの                          (127)            (127)             －
         デリバティブ取引計                      (158)            (158)             －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (※1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    (注)   １　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
        (5)  有価証券及び投資有価証券
          投資信託は基準価額によっております。
        (6)  未払金及び(7)        未払費用
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
        (8)  デリバティブ取引
          （デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
          ３百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれており
          ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち０百万円は貸借対照表上流動資産のその他に
          含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
       ２　非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

         積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
         有価証券　その他有価証券」には含めておりません。
       ３　子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）

         は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
         極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
       ４　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                  (単位：百万円)
                                  １年超         ５年超
                         １年以内                           10年超
                                 ５年以内         10年以内
      現金・預金                     20,680           －         －         －
      未収委託者報酬                     16,867           －         －         －
      未収収益                       618         －         －         －
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                       1        163        6,929         1,363
            合計               38,167          163        6,929         1,363
     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

     １  金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
                                131/170

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に 自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「４　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
       す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
        的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
     ２  金融商品の時価等に関する事項

        2020年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
       は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
       ておりません。
                                                  (単位：百万円)

                          貸借対照表
                                      時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
     (1）現金・預金                         24,591            24,591             －
     (2)  未収委託者報酬
                              16,912            16,912             －
     (3)  未収収益
                               1,412            1,412             －
     (4)  関係会社短期貸付金
                               2,371            2,371             －
     (5)  有価証券及び投資有価証券
                                132/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              17,828            17,828             －
       その他有価証券
     (6)  未払金
                              (5,881)            (5,881)              －
     (7)  未払費用
                              (4,289)            (4,289)              －
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                          (25)            (25)            －
     ヘッジ会計が適用されているもの                           167            167            －
         デリバティブ取引計                       142            142            －
    (※1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    (注)   １　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
        (5)  有価証券及び投資有価証券
          投資信託は基準価額によっております。
        (6)  未払金及び(7)        未払費用
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
        (8)  デリバティブ取引
          （デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
          15百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、41百万円は流動負債のその他に含まれており
          ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち167百万円は貸借対照表上流動資産のその他
          に含まれております。
       ２　非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

         積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
         有価証券　その他有価証券」には含めておりません。
       ３　子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）

         は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
         極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
       ４　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                  (単位：百万円)
                                  １年超         ５年超
                         １年以内                           10年超
                                  ５年以内         10年以内
      現金・預金                     24,591           －         －         －
      未収委託者報酬                     16,912           －         －         －
      未収収益                      1,412          －         －         －
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                      19        149        8,709          29
            合計               42,936          149        8,709          29
    （有価証券関係）

    第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
    １　子会社株式及び関連会社株式
                          (単位：百万円)
                      貸借対照表計上額
     子会社株式                       22,876
     関連会社株式                       2,892

                                133/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)

        子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
    ２　その他有価証券

                                                  (単位：百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価            差額
     貸借対照表計上額
                 投資信託             9,340            8,440            900
     が取得原価を超え
                  小計            9,340            8,440            900
     るもの
     貸借対照表計上額
                 投資信託             7,400            7,589           △188
     が取得原価を超え
                  小計            7,400            7,589           △188
     ないもの
             合計                 16,740            16,029            711
    (注)  １

        減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
        損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
        必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
        せん。
       ２
        非上場株式等（貸借対照表計上額　16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
        シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
        ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    ３　当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                  (単位：百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       4,189              218             176
           合計                  4,189              218             176

    第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

    １　子会社株式及び関連会社株式
                          (単位：百万円)
                      貸借対照表計上額
     子会社株式                       22,876
     関連会社株式                       2,892

    (注)

        子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
    ２　その他有価証券

                                                  (単位：百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価            差額
     貸借対照表計上額
                 投資信託             5,381            4,912            469
     が取得原価を超え
                  小計            5,381            4,912            469
     るもの
     貸借対照表計上額
                 投資信託             12,447            13,003           △556
     が取得原価を超え
                  小計            12,447            13,003           △556
     ないもの
             合計                 17,828            17,915            △86
                                134/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)  １
        減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
        損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
        必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
        て21百万円（その他有価証券の投資信託）減損処理を行っております。
       ２
        非上場株式等（貸借対照表計上額　16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
        シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
        ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    ３　当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                  (単位：百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       2,230              164             19
           合計                  2,230              164             19

    （デリバティブ取引関係）

    第60期(2019年３月31日)
    １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    （1）株式関連
                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             株価指数先物取引
      市場取引       　　売建               2,407            －         3        3
             　　買建                 －          －        －        －
             合計                2,407            －         3        3
    (注)   １  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       ２
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    （2）通貨関連

                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             為替予約取引
     市場取引以外
             　　売建
     の取引
             　　　米ドル               1,792            －       △35        △35
             合計                1,792            －       △35        △35
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                            契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                   のうち１年超
       方法         種類等                   （百万円）                 （百万円）
                                           （百万円）
            為替予約取引
            　売建
            　　米ドル                          2,251          －       △42
                                                －
            　　豪ドル                            63                △0
      原則的処理
            　　シンガポール            投資有価証券
       方法
                                        975         －       △18
            　　ドル
                                135/170


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                －
            　　香港ドル                           518                △8
                                                －
            　　人民元                          2,149                 △58
                                                －
            　　ユーロ                            81                 0
                  合計                     6,040          －       △127
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    第61期(2020年３月31日)

    １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    （1）株式関連
                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             株価指数先物取引
      市場取引       　　売建               1,913            －       △41        △41
             　　買建                 －          －        －        －
             合計                1,913            －       △41        △41
    (注)   １  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       ２
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    （2）通貨関連

                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             為替予約取引
     市場取引以外
             　　売建
     の取引
             　　　米ドル               1,808            －        15        15
             合計                1,808            －        15        15
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                            契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                   のうち１年超
       方法         種類等                   （百万円）                 （百万円）
                                           （百万円）
            為替予約取引
            　売建
            　　米ドル                          3,427          －        20
                                                －
            　　豪ドル                            48                 9
      原則的処理
            　　シンガポール            投資有価証券
       方法
                                        944         －        58
            　　ドル
                                                －
            　　香港ドル                           529                 2
                                                －
            　　人民元                          2,017                  76
                                                －
            　　ユーロ                            70                 1
                  合計                     7,038          －        167
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
                                136/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （持分法損益等）
                第60期                           第61期

             （自　2018年４月１日                           （自　2019年４月１日
             　至　2019年３月31日）                           　至　2020年３月31日）
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等                           関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

      　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)                           　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)
     (1)  関連会社に対する投資の金額                     3,010    (1)  関連会社に対する投資の金額                     3,002
     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    10,668     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    10,485
     (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     1,704    (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     1,631
    （退職給付関係）

     第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)

     １　採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
     ２　確定給付制度

     （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    （百万円）
        退職給付債務の期首残高                             1,313
        　勤務費用                               142
        　利息費用                                2
        　数理計算上の差異の発生額                               12
        　退職給付の支払額                              △59
        退職給付債務の期末残高                             1,411
     （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

        退職給付債務                             1,411
        未積立退職給付債務                             1,411
        未認識数理計算上の差異                               △6
        貸借対照表に計上された負債の額                             1,405
        退職給付引当金                             1,405

        貸借対照表に計上された負債の額                             1,405
     （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

        勤務費用                               142
        利息費用                                2
        数理計算上の差異の費用処理額                                3
        確定給付制度に係る退職給付費用                               148
     （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.1％
     ３　確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

     １　採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
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     ２　確定給付制度

     （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    （百万円）
        退職給付債務の期首残高                             1,411
        　勤務費用                               147
        　利息費用                                1
        　数理計算上の差異の発生額                              △31
        　退職給付の支払額                             △164
        退職給付債務の期末残高                             1,363
     （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

        退職給付債務                             1,363
        未積立退職給付債務                             1,363
        未認識数理計算上の差異                               31
        貸借対照表に計上された負債の額                             1,395
        退職給付引当金                             1,395

        貸借対照表に計上された負債の額                             1,395
     （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

        勤務費用                               147
        利息費用                                1
        数理計算上の差異の費用処理額                                6
        確定給付制度に係る退職給付費用                               154
     （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.2％
     ３　確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、233百万円でありました。
    （ストックオプション等関係）

    第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)

    １　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
    (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2009年度ストックオプション(1)                  2009年度ストックオプション(2)
                     当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                271名                   48名
                     取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                     普通株式           19,724,100株       普通株式            1,702,800株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2010年２月８日                  2010年８月20日
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                     2012年１月22日（以下「権利行使可能
                     初日」といいます。）、当該権利行使
                     可能初日から１年経過した日の翌日、
                     及び当該権利行使可能初日から２年経
                     過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ                          同左
                     保有する新株予約権の２分の１、４分
                     の１、４分の１ずつ権利確定する。た
                     だし、本新株予約権の行使時におい
                     て、当社が株式公開していることを要
                     する。
                      付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間                                           同左
                      ２年を経過した日まで
                          2012年１月22日から
     権利行使期間                                           同左
                          2020年１月21日まで
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2011年10月７日                  2016年７月15日
                      2013年10月７日（以下「権利行使可                  2018年７月15日（以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。）、当該権利                  初日」といいます。）、当該権利行使
                      行使可能初日から１年経過した日の                  可能初日から１年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から２年経
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の３分の１、３分
                      ２分の１、４分の１、４分の１ずつ                  の１、３分の１ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2013年10月７日から                  2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月６日まで                  2026年7月31日まで
                       2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名                  36名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式           4,409,000株       普通株式           4,422,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2017年４月27日                  2018年４月27日
                                139/170





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                      2019年４月27日（以下「権利行使可                  2020年４月27日（以下「権利行使可
                      能初日」といいます。）、当該権利                  能初日」といいます。）、当該権利
                      行使可能初日から１年経過した日の                  行使可能初日から１年経過した日の
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  翌日、及び当該権利行使可能初日か
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  ら２年経過した日の翌日まで原則と
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  して従業員等の地位にあることを要
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  し、それぞれ保有する新株予約権の
                      ３分の１、３分の１、３分の１ずつ                  ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  権利確定する。ただし、本新株予約
                      権の行使時において、当社が株式公                  権の行使時において、当社が株式公
                      開していることを要する。                  開していることを要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2019年4月27日から                  2020年4月27日から
     権利行使期間
                          2027年4月30日まで                  2028年4月30日まで
     (注)　株式数に換算して記載しております。

    (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

    ①　ストックオプション（新株予約権）の数
                      2009年度ストックオプション(1)                  2009年度ストックオプション(2)
     付与日                     2010年２月８日                  2010年８月20日
     権利確定前(株)
      期首                            1,494,900                    108,900
      付与                                0                   0
      失効                             323,400                   33,000
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                            1,171,500                    75,900
     権利確定後(株)
      期首                                －                   －
      権利確定                                －                   －
      権利行使                                －                   －
      失効                                －                   －
      権利未行使残                                －                   －
                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利確定前(株)

      期首                            2,686,200                  3,618,000
      付与                                0                  0
      失効                             630,300                      0
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                            2,055,900                  3,618,000
     権利確定後(株)
      期首                                －                  －
      権利確定                                －                  －
      権利行使                                －                  －
      失効                                －                  －
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      権利未行使残                                －                  －
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利確定前(株)

      期首                            3,877,000                      －
      付与                                0              4,422,000
      失効                             66,000                   66,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                            3,811,000                  4,356,000
     権利確定後(株)
      期首                                －                  －
      権利確定                                －                  －
      権利行使                                －                  －
      失効                                －                  －
      権利未行使残                                －                  －
    (注)　株式数に換算して記載しております。

    ②　単価情報

                      2009年度ストックオプション(1)                   2009年度ストックオプション(2)
     付与日                     2010年２月８日                   2010年８月20日
     権利行使価格(円)                                625                   625
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利行使価格(円)
                                  737(注)３                      558
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利行使価格(円)
                                     553                   694
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
     (注)   １  公正な評価単価に代え、本源的価値（取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額）の見積りに

          よっております。
        ２
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額　　　　　　2,128百万円
        ３
          株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
          又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
          日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
    第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

    １　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
    (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                                141/170


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       2009年度ストックオプション(1)                  2009年度ストックオプション(2)
                     当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                271名                   48名
                     取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                     普通株式           19,724,100株       普通株式            1,702,800株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2010年２月８日                  2010年８月20日
                     2012年１月22日（以下「権利行使可能
                     初日」といいます。）、当該権利行使
                     可能初日から１年経過した日の翌日、
                     及び当該権利行使可能初日から２年経
                     過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ                          同左
                     保有する新株予約権の２分の１、４分
                     の１、４分の１ずつ権利確定する。た
                     だし、本新株予約権の行使時におい
                     て、当社が株式公開していることを要
                     する。
                      付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間                                           同左
                      ２年を経過した日まで
                          2012年１月22日から
     権利行使期間                                           同左
                          2020年１月21日まで
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2011年10月７日                  2016年７月15日
                      2013年10月７日（以下「権利行使可                  2018年７月15日（以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。）、当該権利                  初日」といいます。）、当該権利行使
                      行使可能初日から１年経過した日の                  可能初日から１年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から２年経
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の３分の１、３分
                      ２分の１、４分の１、４分の１ずつ                  の１、３分の１ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2013年10月７日から                  2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月６日まで                  2026年7月31日まで
                       2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名                  36名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式           4,409,000株       普通株式           4,422,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2017年４月27日                  2018年４月27日
                                142/170



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      2019年４月27日（以下「権利行使可                  2020年４月27日（以下「権利行使可
                      能初日」といいます。）、当該権利                  能初日」といいます。）、当該権利
                      行使可能初日から１年経過した日の                  行使可能初日から１年経過した日の
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  翌日、及び当該権利行使可能初日か
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  ら２年経過した日の翌日まで原則と
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  して従業員等の地位にあることを要
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  し、それぞれ保有する新株予約権の
                      ３分の１、３分の１、３分の１ずつ                  ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  権利確定する。ただし、本新株予約
                      権の行使時において、当社が株式公                  権の行使時において、当社が株式公
                      開していることを要する。                  開していることを要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2019年4月27日から                  2020年4月27日から
     権利行使期間
                          2027年4月30日まで                  2028年4月30日まで
     (注)　株式数に換算して記載しております。

    (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

    ①　ストックオプション（新株予約権）の数
                      2009年度ストックオプション(1)                  2009年度ストックオプション(2)
     付与日                     2010年２月８日                  2010年８月20日
     権利確定前(株)
      期首                            1,171,500                    75,900
      付与                                0                   0
      失効                            1,171,500                    75,900
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                                －                   －
     権利確定後(株)
      期首                                －                   －
      権利確定                                －                   －
      権利行使                                －                   －
      失効                                －                   －
      権利未行使残                                －                   －
                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利確定前(株)

      期首                            2,055,900                  3,618,000
      付与                                0                  0
      失効                             871,200                 2,272,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                            1,184,700                  1,346,000
     権利確定後(株)
      期首                                －                  －
      権利確定                                －                  －
      権利行使                                －                  －
      失効                                －                  －
                                143/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      権利未行使残                                －                  －
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利確定前(株)

      期首                            3,811,000                  4,356,000
      付与                                0                  0
      失効                            1,417,000                  1,417,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                            2,394,000                  2,939,000
     権利確定後(株)
      期首                                －                  －
      権利確定                                －                  －
      権利行使                                －                  －
      失効                                －                  －
      権利未行使残                                －                  －
    (注)　株式数に換算して記載しております。

    ②　単価情報

                      2009年度ストックオプション(1)                   2009年度ストックオプション(2)
     付与日                     2010年２月８日                   2010年８月20日
     権利行使価格(円)                                625                   625
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利行使価格(円)
                                  737(注)３                      558
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利行使価格(円)
                                     553                   694
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
     (注)   １  公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

        ２
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額　　　　　　1,633百万円
        ３
          株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
          又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
          日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
    (税効果会計関係)

                第60期                           第61期

              (2019年３月31日)                           (2020年３月31日)
                                144/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別                           １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
       の内訳                           の内訳
                      (単位：百万円)                           (単位：百万円)
       繰延税金資産                           繰延税金資産
       　賞与引当金                    820      　賞与引当金                    822
        投資有価証券評価損                    96       投資有価証券評価損                   102
        関係会社株式評価損                  1,430        関係会社株式評価損                  1,430
        退職給付引当金                   430       退職給付引当金                   427
        固定資産減価償却費                   103       固定資産減価償却費                    96
                           761                           744
        その他                           その他
       繰延税金資産小計                           繰延税金資産小計
                          3,643                           3,624
                         △1,430                           △1,430
        評価性引当金                           評価性引当金
       繰延税金資産合計                   2,212       繰延税金資産合計                   2,194
       繰延税金負債                           繰延税金負債

                                                      172
        その他有価証券評価差額金                   217      　繰延ヘッジ利益
                            81
       　繰延ヘッジ利益                           繰延税金負債合計                    172
       繰延税金負債合計                    299      繰延税金資産の純額                   2,022
       繰延税金資産の純額                   1,913
     ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担                           ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担


       率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原                           率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
       因となった主要な項目別の内訳                           因となった主要な項目別の内訳
      法定実効税率                     30.6％      法定実効税率                     30.6％

      （調整）                           （調整）
      交際費等永久に損金に算入されない                           交際費等永久に損金に算入されない
                           0.8％                           0.6％
      項目                           項目
      受取配当金等永久に益金に参入されない                           受取配当金等永久に益金に参入されな
                          △4.4％                           △9.6％
      項目                           い項目
      その他                     0.6％     その他                     1.0％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                     27.6％      税効果会計適用後の法人税等の負担率                     22.6％
    （関連当事者情報）

    第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)

    １　関連当事者との取引
    (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
    (ア)   財務諸表提出会社の親会社
       重要な該当事項はありません。
    (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                           議決権等      関連
         会社等の         資本金
                       事業    の所有     当事者          取引金額           期末残高
     種類    名称又は     所在地    又は                 取引の内容             科目
                       の内容    (被所有)      との          (百万円)           (百万円)
          氏名        出資金
                           割合(％)      関係
                                   資金の貸付の
                                     返済
                                              554
                                     (シンガ
                                             （SGD
                                                 －
                                                         －
                                           6,800   千)
                                    ポールドル
                                             (注2)
                                     貨建)
                                     (注1)
                                145/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              シンガ        アセット
     子会社   Nikko   Asset                     資金の
                            直接
                  342,369
                                    貸付金利息
              ホ゜ー        マネジメ
                                貸付
        Management
                           100.00
               ル国        ント業
                  (SGD  千)
                                     (シンガ
        International
                                               8
        Limited                            ポールドル             －
                                             （SGD
                                                         －
                                            104  千)
                                     貨建)
                                     （注1）
                                    資金の貸付
                                             1,807
                                                関係会社
                                                       1,830
                                    (米国ドル
                                             （USD
                                                 短期
                                                       （USD
                                          16,500    千)
                                     貨建)
                                                     16,500    千)
                                                貸付金
                                             (注4)
                                     (注3)
                                    貸付金利息
                                              17          17
                                    (米国ドル
                                                未収収益
                                             （USD          （USD
                                     貨建)
                                            209  千)        209  千)
                                     (注3)
                                    資金の貸付            関係会社
                                    (円貨建)            短期
                                              －          577
                                     (注3)           貸付金
                                    貸付金利息
                                    (円貨建)           未収収益
                                              12           3
                                     （注3）
        Nikko   AM
                  131,079
                                             1,021
                      アセット
        Americas                    直接
                  (USD  千)
     子会社          米国        マネジメ           －   配当の受取             －
                                             （USD
                                                         －
        Holding    Co.,
                           100.00
                       ント業
                                           9,000   千)
                  (注  5)
        Inc.
                                    資金の借入
                                             5,364
                                    (米国ドル
                                             （USD
                                                 －
                                                         －
                                          50,000    千)
                                     貨建)
                                             (注7)
                                     (注6)
                                    資金の借入
        Nikko   Asset
                                             5,526
                  181,542
                                     の返済
                      アセット
        Management                    間接
                                資金の
                                             （USD
                  (USD  千)
     子会社          米国        マネジメ              (米国ドル             －
                                                         －
                                借入
                                          50,000    千)
        Americas,
                           100.00
                       ント業
                  (注  5)                 貨建)
                                             (注7)
        Inc.
                                     (注6)
                                    借入金利息
                                              65
                                    (米国ドル
                                                 －
                                             （USD
                                                         －
                                     貨建)
                                            593  千)
                                     (注6)
    (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       １
        融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
        しております。
       ２
        取引金額554百万円（SGD6,800千）の内訳は、貸付の返済554百万円（SGD6,800千）であります。
       ３
        融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
        ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
       ４
        取引金額1,807百万円（USD16,500千）の内訳は、貸付1,807百万円（USD16,500千）であります。
       ５
        Nikko    AM  Americas     Holding     Co.,   Inc.及びNikko        Asset    Management      Americas,      Inc.の資本金
        は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
       ６
        借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
        しております。
       ７
        取引金額5,364百万円（USD50,000千）及び5,526百万円（USD50,000千）の内訳は、借入5,364百万
        円（USD50,000千）及び借入の返済5,526百万円（USD50,000千）であります。
    ２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
       三井住友信託銀行株式会社（非上場）
                                146/170


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            26,768百万円

        負債合計            5,586百万円
        純資産合計            21,181百万円
        営業収益            14,075百万円

        税引前当期純利益            3,894百万円
        当期純利益            2,730百万円
    第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

    １　関連当事者との取引
    (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
    (ア)   財務諸表提出会社の親会社
       重要な該当事項はありません。
    (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                            議決権等     関連
         会社等の         資本金
                        事業    の所有    当事者          取引金額           期末残高
     種類    名称又は     所在地    又は                 取引の内容             科目
                       の内容    (被所有)     との          (百万円)           (百万円)
          氏名        出資金
                            割合(％)     関係
                                    資金の貸付
                                                関係会社
                                                       1,793
                                    (米国ドル
                                                 短期
                                                       （USD
                                              －
                                     貨建)
                                                     16,500    千)
                                                 貸付金
                                     (注1)
                                    貸付金利息
                                                         13
                                              86
                                    (米国ドル
        Nikko   Asset
                                                未収収益
                                                       （USD
                                             （USD
               シンガ        アセット
                                     貨建)
        Management
                  342,369           直接
                                                      122  千)
                                            798千)
     子会社          ポール        マネジメント           －
        International                    100.00
                                     (注1)
                  (SGD千）
                国         業
        Limited
                                    資金の貸付            関係会社
                                     (円貨建)            短期
                                              －          577
                                     (注1)           貸付金
                                    貸付金利息
                                     (円貨建)           未収収益
                                              12           3
                                     （注1）
        Nikko   AM
                  131,079
                                             1,526
                       アセット
        Americas
                             直接
                  (USD  千)
     子会社          米国       マネジメント           －   配当の受取             －
                                             （USD
                                                         －
        Holding    Co.,
                            100.00
                        業
                                          14,000    千)
                  (注  2)
        Inc.
        Nikko   AM
                       アセット
                   1,550
        Global
                             直接
     子会社          英国       マネジメント           －   配当の受取             －
                                             2,700            －
        Holdings
                            100.00
                  (百万円)
                        業
        Limited
    (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       １
        資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
        ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
       ２
        Nikko   AM  Americas     Holding     Co.,   Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
        ります。
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    ２　親会社又は重要な関連会社に関する注記
    (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
    (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            28,121百万円

        負債合計            5,242百万円
        純資産合計            22,879百万円
        営業収益            14,853百万円

        税引前当期純利益            4,354百万円
        当期純利益            3,194百万円
    （セグメント情報等）

      セグメント情報

     第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      関連情報

     第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
       １　製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       ２　地域ごとの情報

       （１）営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       （２）有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       ３　主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

       １　製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       ２　地域ごとの情報

       （１）営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
          す。
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       （２）有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       ３　主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

     第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
          該当事項はありません。
     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

          該当事項はありません。
     報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

     第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
          該当事項はありません。
     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

          該当事項はありません。
     報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

     第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
          該当事項はありません。
     第61期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

          該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                                  第60期              第61期

                項目               （自　2018年４月１日              （自　2019年４月１日
                              　至　2019年３月31日）              　至　2020年３月31日）
     １株当たり純資産額                                 355円59銭              395円50銭
     １株当たり当期純利益金額                                  45円08銭              58円61銭
    (注)１　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
         株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
         め記載しておりません。
       ２　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第60期               第61期
               項目               （自　2018年４月１日               （自　2019年４月１日
                              　至　2019年３月31日)               　至　2020年３月31日）
     当期純利益（百万円）                                   8,823              11,465
     普通株主に帰属しない金額（百万円）                                    －               －
     普通株式に係る当期純利益（百万円）                                   8,823              11,465
     普通株式の期中平均株式数（千株）                                  195,677               195,599

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     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
                             2009年度ストックオプション               2011年度ストックオプション
     当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
                             (1)  1,171,500株、2009年度ス            (1)　1,184,700株、2016年度
     在株式の概要
                                           ストックオプション（1）　
                             トックオプション(2)           75,900
                                           1,346,000株、2016年度ストッ
                             株、2011年度ストックオプ
                                           ク  オ  プ  シ  ョ  ン  （2）
                             ション(1)     2,055,900株、2016
                                           2,394,000株、2017年度ストッ
                             年度ストックオプション(1)
                                           クオプション（1）2,939,000
                             3,618,000株、2016年度ストッ
                                           株
                             クオプション(2)          3,811,000
                             株、2017年度ストックオプ
                             ション(1)     4,356,000株
       ３　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第60期              第61期
                項目
                                (2019年３月31日)              (2020年３月31日)
     純資産の部の合計額（百万円）                                   69,571              77,402

     純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）                                     －              －
     普通株式に係る期末の純資産額（百万円）                                   69,571              77,402
     １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
                                       195,647              195,558
     通株式の数（千株）
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。

    中間財務諸表等

    （１）中間貸借対照表
                                   (単位：百万円)
                               第62期中間会計期間
                                (2020年９月30日)
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                                23,938
       有価証券                                  42
       未収委託者報酬                                14,700
       未収収益                                 838
       関係会社短期貸付金                                2,323
                           ※２            2,990
       その他
       流動資産合計                                44,833
      固定資産
       有形固定資産                    ※１             408
       無形固定資産                                 154
       投資その他の資産
        投資有価証券                               21,271
        関係会社株式                               25,769
        長期差入保証金                                462
                                       1,702
        繰延税金資産
        投資その他の資産合計                               49,206
       固定資産合計                                49,769
      資産合計                                 94,603
                                150/170


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                                   (単位：百万円)

                               第62期中間会計期間
                                (2020年９月30日)
     負債の部
      流動負債
       未払金                                7,010
       未払費用                                3,510
       未払法人税等                                1,507
       未払消費税等                    ※３             562
       賞与引当金                                1,606
       役員賞与引当金                                  27
                                       1,069
       その他
       流動負債合計                                15,294
      固定負債
       退職給付引当金                                1,452
                                        315
       その他
       固定負債合計                                1,768
      負債合計                                 17,062
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                17,363
       資本剰余金
                                       5,220
        資本準備金
        資本剰余金合計                               5,220
       利益剰余金
        その他利益剰余金
         繰越利益剰余金                              55,970
        利益剰余金合計                               55,970
       自己株式                               △2,067
       株主資本合計                                76,486
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                 645
       繰延ヘッジ損益                                 408
       評価・換算差額等合計                                1,054
      純資産合計                                 77,541
     負債純資産合計                                  94,603
    （２）中間損益計算書

                                   (単位：百万円)
                               第62期中間会計期間
                               (自　2020年４月１日
                               至　2020年９月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                35,275
       その他営業収益                                1,507
                                151/170

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       営業収益合計
                                      36,782
                           ※１            32,215
      営業費用及び一般管理費
      営業利益
                                       4,567
      営業外収益                     ※２             789
      営業外費用                     ※３             418
      経常利益
                                       4,938
      特別利益                     ※４              43
                           ※５              91
      特別損失
      税引前中間純利益                                 4,891
                           ※６            1,452
      法人税等
      中間純利益                                 3,438
    （３）中間株主資本等変動計算書

    第62期中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

                                                    (単位：百万円)
                                    株主資本
                           資本剰余金            利益剰余金
                                    その他利益
                                                      株主資本
                   資本金                              自己株式
                                     剰余金
                              資本剰余金            利益剰余金
                                                       合計
                        資本準備金
                               合計            合計
                                    繰越利益
                                     剰余金
     当期首残高               17,363       5,220      5,220      55,395      55,395      △905     77,073
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                △2,862      △2,862           △2,862
      中間純利益                                 3,438      3,438           3,438
      自己株式の取得                                            △1,161      △1,161
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純額）
     当中間期変動額合計                 －      －      －      575      575    △1,161       △586
     当中間期末残高               17,363       5,220      5,220      55,970      55,970     △2,067      76,486
                       評価・換算差額等

                    その他
                                     純資産合計
                         繰延ヘッジ      評価・換算
                   有価証券
                          損益     差額等合計
                   評価差額金
     当期首残高                 △60       389      329     77,402
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                 △2,862
      中間純利益                                  3,438
      自己株式の取得                                 △1,161
      株主資本以外の項目の
                      706       18      724      724
      当中間期変動額（純額）
     当中間期変動額合計                  706       18      724      138
     当中間期末残高                  645      408     1,054      77,541
    注記事項

    （重要な会計方針）
                                152/170


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                                     第62期中間会計期間
              項目                       (自　2020年４月１日
                                      至　2020年９月30日)
     １　資産の評価基準及び評価方法                     (1)  有価証券
                           ①子会社株式及び関連会社株式
                             総平均法による原価法
                           ②その他有価証券
                            時価のあるもの
                             中間決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部
                            純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
                            時価のないもの
                             総平均法による原価法
                          (2)  デリバティブ
                            時価法
     ２　固定資産の減価償却の方法                     (1)  有形固定資産
                            定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以降に
                           取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用してお
                           ります。
                          (2)  無形固定資産
                            定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利用
                           分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法
                           によっております。
     ３　引当金の計上基準                     (1)  賞与引当金
                            従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき
                           当中間会計期間負担額を計上しております。
                          (2)  役員賞与引当金
                            役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当
                           中間会計期間負担額を計上しております。
                          (3)  退職給付引当金
                            従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
                           債務及び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において発生
                           していると認められる額を計上しております。
                           ①　退職給付見込額の期間帰属方法
                            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                           ております。
                           ②　数理計算上の差異の費用処理方法
                            数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均
                           残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分し
                           た額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
     ４　ヘッジ会計の方法                     (1)  ヘッジ会計の方法
                            繰延ヘッジ処理によっております。
                          (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                            ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
                          (3)  ヘッジ方針
                            ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクを
                           ヘッジしております。
                          (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                            ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動に
                           よるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効
                           性を評価しております。
                                153/170


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     ５　その他中間財務諸表作成のための                     (1)  消費税等の会計処理
       基本となる重要な事項
                            消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控
                           除対象外消費税等は、当中間会計期間の費用として処理しておりま
                           す。
                          (2)  税金費用の計算方法
                            税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前当
                           期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、
                           税引前中間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算しておりま
                           す。
    （中間貸借対照表関係）

                    第62期中間会計期間
                     (2020年９月30日)
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                 2,060百万円
     ※２　信託資産
        流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
       信託銀行株式会社に信託しております。
     ※３　消費税等の取扱い
        仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
       おります。
     ※４　保証債務
        当社は、Nikko       Asset   Management      Europe    Ltd  がロンドン      ウォール     リミテッド
       パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務28百万円に対して保証を行っ
       ております。
    （中間損益計算書関係）

                    第62期中間会計期間
                    (自　2020年４月１日
                    至　2020年９月30日)
     ※１　減価償却実施額
         有形固定資産                        43百万円
         無形固定資産                        20百万円
     ※２　営業外収益のうち主要なもの

         受取利息                        40百万円
         受取配当金                       719百万円
     ※３　営業外費用のうち主要なもの

         支払利息                        60百万円
         デリバティブ費用                       338百万円
     ※４　特別利益のうち主要なもの

         投資有価証券売却益                        43百万円
     ※５　特別損失のうち主要なもの

         投資有価証券売却損                        90百万円
     ※６　中間会計期間における税金費用につきましては、簡便法により計算しているた

        め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （中間株主資本等変動計算書関係）

     第62期中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

     １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首          当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式（株）             197,012,500               －          －       197,012,500

     ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首          当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式（株）              1,454,500          1,405,500              －        2,860,000

     (注)   自己株式の増加は、自己株式の取得であります。
     ３　新株予約権等に関する事項

                                                     当中間
                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の                                  会計
                                  当中間      当中間
       新株予約権の内訳            目的となる                                 期間末
                            当事業                   当中間
                                  会計期間      会計期間
                    株式の種類                                  残高
                           年度期首                   会計期間末
                                   増加      減少
                                                     (百万円)
     2011年度
                    普通株式       1,184,700          －    270,600       914,100        －
     ストックオプション（１）
     2016年度
                    普通株式       1,346,000          －    319,000      1,027,000         －
     ストックオプション（１）
     2016年度
                    普通株式       2,394,000          －    402,000      1,992,000         －
     ストックオプション（２）
     2017年度
                    普通株式       2,939,000          －      －   2,939,000         －
     ストックオプション（１）
              合計             7,863,700          －    991,600      6,872,100         －
     (注)   １  当中間会計期間の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
        ２  2011年度ストックオプション(1)914,100株、2016年度ストックオプション(1)1,027,000株、2016
          年度ストックオプション(2)1,198,000株及び2017年度ストックオプション(1)986,000株は、当中
          間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないた
          め新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション(2)794,000株及
          び2017年度ストックオプション(1)1,953,000株は権利行使期間の初日が到来しておりません。
     ４　配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2020年６月12日
                普通株式           2,862         14.64    2020年３月31日         2020年７月１日
       取締役会
      (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

        該当事項はありません。
    (リース取引関係)

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                    第62期中間会計期間
                    (自　2020年４月１日
                    至　2020年９月30日)
     オペレーティング・リース取引
       解約不能のものに係る未経過リース料
              １年内                  911百万円
              １年超                 5,692百万円
               合計                6,604百万円
    （金融商品関係）

     第62期中間会計期間(2020年９月30日)

       金 融商品の時価等に関する事項
        2020年９月      30 日（当中間決算日）における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
       は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含
       めておりませ       ん。
                                                 （単位：    百万円   ）
                         中間貸借対照表
                                       時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
     (1)  現金・預金
                               23,938            23,938            －
     (2)  未収委託者報酬
                               14,700            14,700            －
     (3)  未収収益
                                838            838           －
     (4)  関係会社短期貸付金
                               2,323            2,323            －
     (5)  有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券                        21,297            21,297            －
     (6)  未払金
                              (7,010)            (7,010)             －
     (7)  未払費用
                              (3,510)            (3,510)             －
     (8)  デリバティブ取引(※2)
                                                       －
     ヘッジ会計が適用されていないもの                           (15)            (15)
                                                       －
     ヘッジ会計が適用されているもの                            14            14
                                                       －
         デリバティブ取引計                       (1)            (1)
     ( ※1)負債に計上されているものについては、(                         )で示しております。
     (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (注)   １  金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        (1)  現 金・預金、(2)        未収委託者報酬、(3)           未収収益並びに(4)          関係会社短期貸付金
           これら   は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
           ております。
        (5)  有価証券及び投資有価証券
           投資  信託は基準価額によっております。
        (6)  未払金及び(7)        未払費用
           これら   は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
           ております。
        (8)  デリ  バティブ     取引
           （デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののう
           ち21  百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、36百万円は、流動負債のその他に含ま
           れております。またヘッジ会計が適用されているもののうち65百万円は、貸借対照表上流動資産
           のその他に含まれ、51百万円は、流動負債のその他に含まれております。
        ２  非上場株式等（中間貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ

          ローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証
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          券及び投資有価証券　その他有価証券」には含めておりません。
        ３  子会社株式（中間貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額

          2,892百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価
          を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
    （有価証券関係）

     第62期中間会計期間(2020年９月30日)

     １　子会社株式及び関連会社株式
                         （単位：百万円）
                     中間貸借対照表計上額
     子会社株式                       22,876
     関連会社株式                        2,892

      (注)   子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
     ２　その他有価証券

                                                 （単位：百万円）
                     種類      中間貸借対照表計上額              取得原価          差額
                    投資信託               9,871         8,550         1,320
     中間貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
                     小計              9,871         8,550         1,320
                    投資信託              11,425         11,815          △389
     中間貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
                     小計             11,425         11,815          △389
              合計                    21,297         20,366           930
      (注)   １  減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべ
          て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮
          して必要と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当
          ございません。
        ２  非上場株式等（中間貸借対照表計上額16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
          シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
          ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （デリバティブ取引関係）

     第62期中間会計期間(2020年９月30日)

     １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     （1）株式関連
                                 契約額等の
                        契約額等                   時価        評価損益
            種類                     うち１年超
                        （百万円）                  （百万円）         （百万円）
                                 （百万円）
            株価指数先物取引
      市場取引
             売建              2,250           －        △36         △36
            合計                2,250           －        △36         △36
     (注)   １  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
        ２  時価の算定方法
          金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     （2）通貨関連
                                157/170


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                                  契約額等の
                         契約額等                  時価       評価損益
             種類                     うち１年超
                         （百万円）                 （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
            為替予約取引
      市場取引
             売建
     以外の取引
              米ドル               1,766          －         21        21
             合計                1,766          －         21        21
     (注)   １  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
        ２  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

        通貨関連
       ヘッジ                                    契約額等の
             デリバティブ取引の             主なヘッジ         契約額等                 時価
       会計の                                    うち１年超
                 種類等           対象       （百万円）                （百万円）
       方法                                    （百万円）
            為替予約取引
              売建
               米ドル                       4,775          －        53
       原則的        豪ドル                         3        －       △0
                          投資有価証券
      処理方法         シンガポールドル                        509         －       △1
               ユーロ                         47        －       △0
               香港ドル                       1,068          －        12
               人民元                       2,404          －       △48
                  合計                     8,808          －        14
     (注)   １  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （持分法損益等）

                    第62期中間会計期間
                    (自　2020年４月１日
                    至　2020年９月30日)
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

     （1）関連会社に対する投資の金額                          3,003百万円
     （2）持分法を適用した場合の投資の金額                         10,460百万円
     （3）持分法を適用した場合の投資利益の金額                          1,335百万円
    （ストックオプション等関係）

     第62期中間会計期間(自　2020年４月１日　至　2020年９月30日)

         該当事項はありません。
    （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］
     第62期中間会計期間(自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
         当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
     ［関連情報］

     第62期中間会計期間(自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
       １  製品及びサービスごとの情報
                                158/170


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        当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりませ
        ん。
       ２  地域ごとの情報

       （１）営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しており
          ます。
       （２）有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       ３  主要な顧客ごとの情報

        営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       第62期中間会計期間(自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
          該当事項はありません。
     報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       第62期中間会計期間(自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
          該当事項はありません。
     報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       第62期中間会計期間(自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
          該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                                       第62期中間会計期間
                 項目
                                       (自　2020年４月１日
                                        至　2020年９月30日)
     １株当たり純資産額                                            399円38銭
     １株当たり中間純利益金額                                             17円64銭
    (注)   １  潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当社株式
         が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載し
         ておりません。
       ２  １株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                       第62期中間会計期間
                 項目
                                       (自　2020年４月１日
                                        至　2020年９月30日)
     中間純利益（百万円）                                               3,438
     普通株主に帰属しない金額（百万円）                                                 －
     普通株式に係る中間純利益（百万円）                                               3,438
     普通株式の期中平均株式数（千株）                                              194,864
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり                            2011年度ストックオプション(1)914,100株、
     中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要                            2016年度ストックオプション(1)1,027,000株、
                                 2016年度ストックオプション(2)1,992,000株、
                                 2017年度ストックオプション(1)2,939,000株
       ３  １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                159/170


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                                       第62期中間会計期間
                 項目
                                        (2020年９月30日)
     中間貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円）                                               77,541

     純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）                                                 －

     普通株式に係る中間会計期間末の純資産額（百万円）                                               77,541

     １株当たり純資産額の算定に用いられた
                                                   194,153
     中間会計期間末の普通株式の数（千株）
    （重要な後発事象）

         該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2020年3月末現在         ）
                                160/170



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                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        三井住友信託銀行株式会社                            342,037百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：        株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：        51,000百万円（2020年7月27日現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（   株式会社日本カストディ銀行               ）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
               名　　称                                   事業の内容
                              （ 2020年3月末現在         ）
        株式会社京都銀行                              42,103百万円
        株式会社滋賀銀行                              33,076百万円
                                             銀行法に基づき銀行業を営ん
                                             でいます。
        株式会社北國銀行                              26,673百万円
        株式会社みずほ銀行                            1,404,065百万円
                                             銀行法に基づき銀行業を営む

        三井住友信託銀行株式会社                             342,037百万円
                                             とともに、金融機関の信託業
                                             務の兼営等に関する法律に基
                                             づき信託業務を営んでいま
        株式会社りそな銀行                             279,928百万円
                                             す。
                                     639,000百万円
        住友生命保険相互会社                       （基金及び基金償却積立金
                                      の合計額）
                                             保険業法に基づき生命保険業
        ソニ－生命保険株式会社                              70,000百万円
                                             を営んでいます。
        第一生命保険株式会社                              60,000百万円
                                     12,000百万円
        富国生命保険相互会社
                                    （基金の総額）
                                     690,998百万円
                                             信用金庫法に基づき信用金庫
        信金中央金庫
                                    （出資の総額）
                                             の事業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、   収益分配金および償還金の取扱い                 などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【その他】

    （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
        書）」という名称を使用します。
    （２）目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
        ①　委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
        ②　ファンドの基本的性格など
        ③　委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
        ④　委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
        ⑤　目論見書の使用開始日
    （３）目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ①　投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ②　投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
        ③　投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
        ④　「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
        ⑤　「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
        ⑥　請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
        ⑦　請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
          その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
        ⑧　「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
        ⑨　商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
          に受益者の意向を確認する旨の記載。
        ⑩　投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
        ⑪　有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
        ⑫　委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
          載。
    （４）有価証券届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者
        の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
        載することがあります。
    （５）目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部　ファンド情報」中「第１　ファンドの状況」
        「２　投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
        内容の記載とすることがあります。
    （６）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
    （７）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    （８）交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ①　ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
          がない旨の記載。
        ②　投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ③　分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
          価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
          資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
          に相当する場合がある旨の記載。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2020年６月８日

    日興アセットマネジメント株式会社
     取　締　役　会　御　中
                              有限責任      あずさ監査法人

                                東京事務所
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士       貞　廣　篤　典
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士       竹　内　知　明
                               業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられている日興アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第61期事業年度の財務諸表、
    すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
    トマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
      し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
      際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
      する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
      企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
      ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
      明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
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      や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
      ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                164/170
















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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2020年７月８日

    日興アセットマネジメント株式会社
      取　締　役　会　御　中

                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      佐々木　貴司
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊原　康太
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）の2019年６月１日から2020年６月１日までの計算期間
    の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、年金イン
    デックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）の2020年６月１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
    間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
    倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
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      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

      2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                166/170
















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                 独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                     2020年12月４日

    日興アセットマネジメント株式会社
     取　締　役　会　御　中
                              有限責任      あずさ監査法人

                                東京事務所
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士       貞　廣　篤　典
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士       竹　内　知　明
                               業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられている日興アセットマネジメント株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの第62期事業年度の中間会計期
    間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、日興アセットマネジメント株式会社の2020年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2020年
    ４月１日から2020年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する
      中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
      の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
      れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
      施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
      項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
                                167/170

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      継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
      注 意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基
      づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠してい
      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
      る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                     2021年１月13日

    日興アセットマネジメント株式会社
      取　締　役　会　御　中

                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      佐々木　貴司
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊原　康太
                                業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）の2020年６月２日から2020年12月１日までの中間計算
    期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行っ
    た。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）の2020年12月１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
    了する中間計算期間（2020年６月２日から2020年12月１日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認
    める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人
    としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
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      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
      2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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