新光７資産バランスファンド 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第28期(令和2年4月21日－令和2年10月20日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第28期(令和2年4月21日－令和2年10月20日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 新光７資産バランスファンド |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年1月20日 提出
【計算期間】 第28特定期間(自 2020年4月21日至 2020年10月20日)
【ファンド名】 新光７資産バランスファンド
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
ａ．ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、追加型投信／内外／資産複合に属し、主として投資信託証券に投資し、安
定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
委託者は、受託者と合意のうえ、金2,000億円を限度として信託金を追加することができ
ます。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分
類・区分されます。
■商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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■商品分類の定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産と
ともに運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式・債券・不動産投信（リート）・その
他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
■属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年１回 グローバル
一般 （含む日本）
大型株 年２回 ファミリーファンド
中小型株
日本
年４回
債券 ファンド・オブ・ファンズ
北米
一般 年６回（隔月）
公債
欧州
社債
年12回（毎月）
その他債券
アジア
為替ヘッジ
クレジット属性
日々
（ ）
オセアニア
その他（ ）
不動産投信 中南米
あり（ ）
その他資産 アフリカ
（投資信託証券
なし
（資産複合（株式 一 中近東（中東）
般、債券 一般、不動
産投信））（資産配分
エマージング
固定型））
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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■属性区分の定義
その他資産 投資信託証券への投資を通じて、実質的に株式 一般、債券 一般、不
（投資信託証券（資産複合 動産投信の複数の資産に投資を行います。
（株式 一般、債券 一 資産配分固定型とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産
般、不動産投信）） を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるもの
をいう。
（資産配分固定型））
年12回（毎月） 目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記
載があるものをいう。
グローバル（含む日本） 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界
（含む日本）・エマージング地域（複数の新興成長国（地域））の資産
エマージング
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファンド・オブ・ファンズ 「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・
ファンズをいう。
（注）
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記
為替ヘッジなし
載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
（注）属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。このため、組み入れている資産を示
す「属性区分表」の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と、収益の源泉となる資産を
示す「商品分類表」の投資対象資産（資産複合）とは異なります。
商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム
ページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
当ファンドは、投資対象である投資信託証券へ投資を行います。その投資成果は収益分配
金、解約代金、償還金として、受益者に支払われます。
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ｂ．ファンドの特色
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（２）【ファンドの沿革】
2006年10月31日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2016年10月１日 ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からア
セットマネジメントOne株式会社に承継
2021年１月21日 信託期間を2026年10月20日までに変更
（３）【ファンドの仕組み】
ａ．ファンドの仕組み
※１ 証券投資信託契約
委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結して
おり、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評
価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
※２ 募集・販売等に関する契約
委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
の取り扱い等を規定しています。
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※３ 投資顧問契約
委託者と投資顧問会社との間において「投資顧問契約」を締結しており、投資顧問
会社が提供する役務、委託者への報告、投資顧問会社に対する報酬、契約の期間等を
規定しています。
■当ファンドの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。
ファンド・オブ・ファンズとは、投資信託証券への投資を目的とする投資信託のことで、
一般に投資対象に選んだ複数の投資信託証券を組み入れて運用する仕組みを「ファンド・
オブ・ファンズ方式」といいます。
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ｂ．委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2020年10月30日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会
社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式
会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩ
ＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株
式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用
部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
更
大株主の状況
（2020年10月30日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※1 ※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
28,000株 70.0％
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0％
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第
一生命ホールディングス株式会社49.0％
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
ａ．基本方針
当ファンドは、投資信託証券を主要投資対象として、安定した収益の確保と投資信託財産
の長期的な成長を目指して運用を行います。
ｂ．運用の方法
（イ）主要投資対象
投資信託証券を主要投資対象とします。
（ロ）投資態度
① 以下の投資信託証券を通じて、実質的にわが国および海外の、株式、公社債および
不動産投資信託証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的
な成長を目指して運用を行います。
内国証券投資信託（親投資信託） ニュー トピックス インデックス マザーファ
ンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光日本債券インデックスマザーファンド受益
証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光外国株式インデックスマザーファンド受益
証券
内国証券投資信託（親投資信託） 海外国債マザーファンド受益証券
ケイマン諸島籍外国投資信託 フランクリン・テンプルトン・フロンティア・
エマージング・マーケッツ・デット・ファンド
円建受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光米国ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
② 投資信託証券の組入比率は、原則として、高位とすることを基本とし、基本投資配
分比率に基づき各投資信託証券に投資を行います。基本投資配分比率は、純資産総額
に対する各投資信託証券の構成比率が均等となる率とします。
③ 各投資信託証券の構成比率については、原則として、６ヵ月ごとにチェックを行
い、基本投資配分比率に対し一定の範囲を超過している場合には調整を行います。
④ 投資信託証券に含まれる外貨建資産については、原則として当ファンドにおいて為
替ヘッジを行いません。
⑤ フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デッ
ト・ファンド円建受益証券への投資にあたっては、フランクリン テンプルトン イン
ベストメント マネジメント リミテッドから投資助言および情報提供を受けます。
⑥ 当ファンドの資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合
があります。
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（２）【投資対象】
ａ．投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条
第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．金銭債権
ハ．約束手形
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
ｂ．運用の指図範囲
（イ）委託者は、信託金を、主として次の第１号に掲げる外国投資信託の受益証券および第２
号にから第７号に掲げるアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし三井住友信託銀
行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるマザーファンドの受益証券ならび
に第８号から第12号に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．ケイマン諸島籍外国投資信託 フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマー
ジング・マーケッツ・デット・ファンドの円建受益証券
２．証券投資信託 ニュー トピックス インデックス マザーファンド（以下「マザー
ファンド」といいます。）受益証券
３．証券投資信託 新光日本債券インデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」
といいます。）受益証券
４．証券投資信託 新光外国株式インデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」
といいます。）受益証券
５．証券投資信託 海外国債マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受
益証券
６．証券投資信託 新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
す。）受益証券
７．証券投資信託 新光米国ＲＥＩＴマザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
す。）受益証券
８．コマーシャル・ペーパー
９．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
10．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引
受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
11．外国法人が発行する譲渡性預金証書
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12．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に限ります。）
なお、第１号に掲げる外国投資信託の受益証券および第２号から第７号に掲げる証券投資
信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）を以下
「投資信託証券」といい、第10号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運
用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引（売り戻し条件付きの買い入れ）お
よび債券貸借取引（現金担保付き債券借り入れ）に限り行うことができるものとします。
（ロ）委託者は、信託金を、上記（イ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融
商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み
ます。）により運用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
（ハ）上記（イ）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への
対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、上記（ロ）に掲げる
金融商品により運用することの指図ができます。
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当ファンドが投資する投資信託証券の概要
ファンド名 ニュー トピックス インデックス マザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 ・東証株価指数に連動する投資成果を目指した運用を行います。
・東京証券取引所第一部に上場されている株式を投資対象とします。
・投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として東京証券
取引所における業種別、銘柄別時価構成比を勘案しながら当社独自のポートフォリ
オ構築モデルにしたがい、約200銘柄以上の株式に分散投資を行います。
・資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則として東京証券取引所における業種
別、銘柄別時価構成比を勘案しながら、当社独自のポートフォリオ構築モデルにし
たがい売買を行います。
・株式の組入比率は、高位を保ちます。
・株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50％以下とします。た
だし、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす
水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用がで
きない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
・外貨建資産への投資は行いません。
信託期間 無期限
決算日 毎年１月14日
収益分配方針 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いま
せん。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2002年１月15日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
東証株価指数について
東証株価指数（TOPIX）とは、東京証券取引所第一部に上場しているすべての銘柄の時価総額を指数化する
ことにより、市場全体の株価の変動を捉えようとする株価指数であり、株式会社東京証券取引所（以下「㈱
東京証券取引所」といいます。）が算出、公表を行っています。
① 東証株価指数（TOPIX）の指数値およびTOPIXの商標は、㈱東京証券取引所の知的財産であり、指数の算
出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商
標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
② ㈱東京証券取引所は、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証株価指数
（TOPIX）の指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うこと
ができます。
③ ㈱東京証券取引所は、東証株価指数（TOPIX）の指数値およびTOPIXの商標の使用に関して得られる結果
ならびに特定日の東証株価指数（TOPIX）の指数値について、何ら保証、言及をするものではありませ
ん。
④ ㈱東京証券取引所は、東証株価指数（TOPIX）の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を
保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出ま
たは公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
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⑤ ニュー トピックス インデックス マザーファンドおよびニュー トピックス インデックス マザーファ
ンドに投資するファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありませ
ん。
⑥ ㈱東京証券取引所は、ニュー トピックス インデックス マザーファンドおよびニュー トピックス イン
デックス マザーファンドに投資するファンドの購入者または公衆に対し、ニュー トピックス イン
デックス マザーファンドおよびニュー トピックス インデックス マザーファンドに投資するファンド
の説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
⑦ ㈱東京証券取引所は、委託会社またはニュー トピックス インデックス マザーファンドおよびニュー
トピックス インデックス マザーファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数
（TOPIX）の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧ 以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所はニュー トピックス インデックス マザーファンドおよび
ニュー トピックス インデックス マザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するい
かなる損害に対しても、責任を負いません。
ニュー トピックス インデックス マザーファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標とし
て運用しますが、ニュー トピックス インデックス マザーファンドの基準価額とＴＯＰＩＸの指数値の動
向がかい離することがあります。
運用プロセス
ニュー トピックス インデックス マザーファンドは、以下のプロセスにより「東証株価指数
（TOPIX）」に連動する投資成果をめざした運用を行います。
なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは2020年10月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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ファンド名 新光日本債券インデックスマザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 ・主としてわが国の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果
を目標として運用を行います。
・公社債の組入比率については、原則として高位を保ちます。
・ただし、ファンドの資金動向、市場動向などによっては、上記のような運用ができない場
合があります。
主な投資制限 ・株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし、転換社債の転換および
新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得
したものに限ります。
・外貨建資産への投資は行いません。
信託期間 無期限
決算日 毎年11月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方針 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2005年８月17日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合について
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募利付債券市場全体の動向を表
す投資収益指標で、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算さ
れます。
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村
證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果
等に関して一切責任を負いません。
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運用プロセス
新光日本債券インデックスマザーファンドは、以下のプロセスにより「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」指数
に連動する投資成果をめざした運用を行います。
なお、市況動向等によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは2020年10月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 ・主として東証REIT指数の採用銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うことにより、東
証REIT指数（配当込み）に連動する投資成果を目指した運用を行います。
・不動産投資信託証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
・大量の追加設定・換金が発生した場合、市況動向に急激な変化が生じた場合ならびに残存
元本が運用に支障をきたす水準となった場合などやむを得ない事情が発生した場合には、
上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・不動産投資信託証券、新投資口予約権証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含
みます。）以外には投資を行いません。
・不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の不動産投資信託証券の投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の
30％以下とします。ただし、東証REIT指数における時価総額構成割合が30％を上回る銘柄
については、当該構成割合以内の率を上限として組み入れることができるものとします。
・外貨建資産への直接投資は行いません。
信託期間 無期限
決算日 毎年10月20日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方針 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2006年10月31日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
東証REIT指数（配当込み）について
東証REIT指数（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）に上
場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均の指数で、東京証券取引所上場のREIT全体の値動き
を、配当金を反映させたうえで表す指数です。なお、2017年1月31日より、浮動株比率が考慮された指数と
なっています。
① 東証REIT指数（配当込み）の指数値および東証REIT指数の商標は、㈱東京証券取引所の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ
および東証REIT指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
② ㈱東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT
指数（配当込み）の指数値の算出もしくは公表の停止または東証REIT指数の商標の変更もしくは使用の
停止を行うことができます。
③ ㈱東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）の指数値および東証REIT指数の商標の使用に関して得
られる結果ならびに特定日の東証REIT指数（配当込み）の指数値について、何ら保証、言及をするもの
ではありません。
④ ㈱東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全
性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）の指数値の
算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤ 新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドに投資するファンドは、㈱東
京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥ ㈱東京証券取引所は、新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドに投資
するファンドの購入者または公衆に対し、新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマ
ザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
⑦ ㈱東京証券取引所は、委託会社または新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマザー
ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数（配当込み）の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。
⑧ 以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマ
ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いま
せん。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用し
ますが、新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドの基準価額と東証ＲＥＩＴ指数の指数値の動向がかい離するこ
とがあります。
運用プロセス
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドは、以下のプロセスにより「東証REIT指数（配当込み）」に連動する投
資成果をめざした運用を行います。
1. 原則として、東証REIT指数採用銘柄をすべてポートフォリオに組入れます。ただし、財務データ分析等
に基づき信用リスクをチェックし、信用リスクが高いと判断される銘柄については、東証REIT指数（配
当込み）に対する連動性を勘案しつつ、投資対象から除外する場合があります。
2. 東証REIT指数採用銘柄に対して投資を行い、ポートフォリオを構築します。ポートフォリオの構築にあ
たっては、原則として、各銘柄の時価総額に応じて銘柄ごとの組入比率を調整するとともに、ポート
フォリオ全体としての東証上場REIT指数の組入比率（各銘柄の組入比率の合計）を、でき得る限り
100％に近づけるよう高位に維持し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指しま
す。
3. 東証REIT指数（配当込み）の動きと新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドの基準価額の値動きの乖離（ト
ラッキングエラー）を日々管理し、修正が必要な場合は速やかにポートフォリオの見直しを実施しま
す。
※運用プロセスは2020年10月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 新光外国株式インデックスマザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 ・主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（円
ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・株式の組入比率については、原則として高位を保ちます。
・ただし、ファンドの資金動向、市場動向などによっては、上記のような運用ができない場
合があります。
主な投資制限 ・株式への投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20％以下とします。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
信託期間 無期限
決算日 毎年11月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方針 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2005年８月17日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）について
MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）は、Morgan Stanley Capital International（以下「MSCI」と
いいます。）が開発した指数で、日本を除く世界の先進国の株式で構成された浮動株数ベースの時価総額株
価指数です。
本ファンドは、MSCI、MSCI の関連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または
関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、または宣伝さ
れるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。
MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、アセットマネジメント
One株式会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしく
は所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関す
る適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示的である
と黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のト
レードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会
社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者
です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは
所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本
ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本
ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。ま
た、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本
ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報を入手し
ますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完
全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファン
ドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを
使用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれ
に含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、
MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行
うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保
証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損
害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されていた
としても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者もしくは
団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、また
は宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言
及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承
認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス
新光外国株式インデックスマザーファンドは、以下のプロセスにより「MSCIコクサイ・インデックス（円
ベース）」に連動する投資成果をめざした運用を行います。
なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは2020年10月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 海外国債マザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 ・日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象として、長期的に安定した収益確保と
投資信託財産の成長を目指します。
・日本を除く、FTSE世界国債インデックスに含まれる国に所在する政府、政府関係機関、国
際機関、法人およびその他事業体が発行する当該インデックスに含まれる通貨建ての国
債、政府機関債、国際機関債、短期金融商品を主要投資対象とします。
・FTSE世界国債インデックス（除く日本、７～10年、円ベース）をベンチマークとして、イ
ンデックスを上回る投資成果を目指す運用を行います。
・債券ポートフォリオは、日本を除くＧ７構成国（アメリカ、イタリア、ドイツ、フラン
ス、イギリス、カナダの６ヵ国）が発行する国債、政府機関債を中心に投資します。
・運用にあたっては、主として以下の運用手法を用います。
・通貨アロケーション
・イールドカーブ戦略
・セクターアロケーション
・デュレーション調整
・外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。したがって、基準価額は為替の変動に
よって大きく変動することが考えられます。
主な投資制限 ・株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし、転換社債の転換および
新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得
したものに限ります。
・外貨建資産への投資割合には特に制限を設けません。
信託期間 無期限
決算日 毎年11月４日
収益分配方針 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2001年11月５日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
FTSE世界国債インデックス（除く日本、７～10年、円ベース）について
FTSE世界国債インデックス（除く日本、7～10年、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営さ
れ、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進
を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income
LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を
負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰
属します。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス
海外国債マザーファンドは、以下のプロセスにより日本を除く世界主要先進国の公社債への投資を行いま
す。
※運用プロセスは2020年10月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・
ファンド
（以下、当概要において「ファンド」といいます。）
形態 ケイマン諸島籍外国投資信託／円建受益証券
運用方針 ファンドは、高いインカム利回りと長期的な元本の成長を目的として、上場または非
上場の新興諸国のソブリン債または準ソブリン債に主として投資を行います。
主な投資制限 ・単一国の証券への投資は、純資産総額の20％を超えないものとします。
・単一発行体の証券への投資は、純資産総額の10％を超えないものとします。ただ
し、現地通貨建ての国債、政府保証債は除きます。
・クレジットリンク債への投資は、純資産総額の20％を超えないものとします。
・発行体格付けにおいて、ムーディーズ・インベスターズ・サービスまたはＳ＆Ｐグ
ローバル・レーティングのソブリン信用格付けがＣａａ１またはＣＣＣ＋以下の証
券または無格付けの証券への投資は、純資産総額の10％を超えないものとします。
・ファンドにおける証券の平均信用格付けは、ムーディーズ・インベスターズ・サー
ビスまたはＳ＆Ｐグローバル・レーティングの格付けにおいてＢ１またはＢ＋以上
とします。
・ファンドにおける証券の平均デュレーションは、８年以下とします。
信託期間 150年
決算日 毎年５月31日
収益分配方針 受託会社は毎月３日（休業日の場合は翌営業日）に受益者に分配金を支払います。当
該月次分配にかかわらず、投資顧問会社および管理会社からの通知により受託会社は
分配を行う場合があります。
分配はネット・インカム収益とネット実現損益の合計の範囲内で行うことができます
が、受益者の利益にかなうと判断される場合には純資産から分配を行うこともできま
す。
信託報酬等 運用報酬 ：純資産総額に対し0.40％
※
その他報酬 ：純資産総額に対し0.15％（上限）
※その他報酬には、受託会社報酬、管理事務代行会社報酬、保管受託銀行報酬、監査
報酬、法的費用が含まれます。
信託設定日 2006年３月８日
関係法人 受託会社兼管理事務代行会社：ＢＮＹ メロン ファンド マネジメント（ケイマン）
リミテッド
副管理事務代行会社：ザ バンク オブ ニューヨーク メロン シンガポール支店
保管受託銀行：ザ バンク オブ ニューヨーク メロン
管理会社：フランクリン テンプルトン インターナショナル サービシーズ エス
エー アール エル
投資顧問会社：フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミ
テッド
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フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド について
フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド（ＦＴＩＭＬ社）は、1985年に英
国で設立された資産運用会社で、グローバルに資産運用業務を展開する米国独立系資産運用グループである
※
フランクリン・テンプルトン（設立：1947年、運用総資産：約149.7兆円 ）の一員です。ＦＴＩＭＬ社は、
定性分析を重視したボトムアップ型の運用スタイルを採用し、また多様化するグローバル運用へのニーズに
対応する運用体制を構築しています。
※2020年9月末現在、1米ドル＝105.53円で換算（フランクリン・テンプルトンは2020年7月31日にレッグ・メ
イソンの買収手続きを完了しており、当データはレッグ・メイソンのグループの運用総資産を合算してい
ます。）
運用プロセス
出所：ＦＴＩＭＬ社資料を基にアセットマネジメントOne作成
※運用プロセスは2020年10月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 ・主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券（以下「ＲＥＩＴ」
といいます。）に投資を行うことにより、円換算したFTSE NAREIT All Equity REITs イ
ンデックスの動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を行います。
・ＲＥＩＴの組入比率は原則として高位を保ちます。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・大量の追加設定・換金が発生した場合、市況動向に急激な変化が生じた場合ならびに残存
元本が運用に支障をきたす水準となった場合などやむを得ない事情が発生した場合には、
上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・ＲＥＩＴおよび短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投資を行いま
せん。
・ＲＥＩＴへの投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄のＲＥＩＴへの投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の30％以下と
します。ただし、FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスにおける時価総額構成割
合が30％を上回る銘柄については、当該構成割合以内の率を上限として投資できるものと
します。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
信託期間 無期限
決算日 毎年10月20日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方針 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2006年10月31日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスについて
FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスとは、ニューヨーク証券取引所、アメリカン証券取引所、Ｎ
ＡＳＤＡＱ登録のすべてのEquity（エクイティ）型ＲＥＩＴで構成される総合収益指数であり、FTSE
International Limited （以下「FTSE」といいます。）が算出、公表しています。
(R)
“FTSE”及び “FTSE ”は、London Stock Exchange Groupの商標であり、ライセンスに基いてFTSEが使
用しています。FTSE NAREIT All Equity REITs インデックス（以下「本指数」）は、FTSEの商標であり、本
指数の算出、指数値の公表、利用など、本指数に関するあらゆる権利はFTSE又はその関連パートナー会社に
与えられています。FTSEは、本指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性について、明示的、黙示
的を問わず保証するものではありません。また、算出又は公表の誤謬、遅延または中断に対し、一切責任を
負いません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス
新光米国ＲＥＩＴマザーファンドは、以下のプロセスにより米国の取引所上場および店頭市場登録の不動
産投資信託証券に投資を行います。
※運用プロセスは2020年10月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
※前述の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
※前述の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、各概
要は2021年1月20日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
①投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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②運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
③売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部
署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具
体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確
認します。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、
運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設
け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規
を定めています。
※運用体制は2020年10月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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（４）【分配方針】
ａ．収益分配は原則として、毎月20日（該当日が休業日の場合は翌営業日。）の決算時に以下
の方針に基づき収益の分配を行います。
１．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益
を含みます。）等の全額とします。
２．分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益を基礎として安定した分配を行うことを目
標に決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがありま
す。
３．上記２．にかかわらず、上記２．にかかる分配金のほか、分配対象額の範囲内で基準価
額水準や市況動向等を勘案して委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
４．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
す。
ｂ．投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
１．分配金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収
益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当す
る金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、
信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ｃ．毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
ｄ．「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して５営業日まで
に、受益者に支払われます。
「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基
づき、全額再投資されます。
（５）【投資制限】
投資信託約款に定める投資制限
ａ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ｂ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ｃ．公社債の借り入れ
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をする
ことができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
ときは、担保の提供の指図を行うものとします。
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（ロ）借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借り入れにかかる公社債の時価
総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとしま
す。
（ニ）借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
ｄ．同一銘柄の投資信託証券への投資制限
委託者は、原則として、投資信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が投資
信託財産の純資産総額の100分の50以上となる投資の指図をしません。ただし、当該投資信
託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場
合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の
指図をしません。
ｅ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資について
は、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることが
あります。
ｆ．外国為替予約の指図
委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産（外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その
他の資産をいいます。以下同じ。）について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為
替の売買の予約を指図することができます。
ｇ．資金の借り入れ
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返
済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目
的として資金借り入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができ
ます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
くは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等
の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、
借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日か
らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
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ｈ．受託者の自己または利害関係人等との取引
（イ）受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信
託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図によ
り、受託者および受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受
託者における他の投資信託財産との間で、約款に定める範囲内での資産への投資を、信託
業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行うことがで
きます。
（ロ）上記（イ）の取り扱いは、約款に定める範囲内での委託者の指図による取引についても
同様とします。
ｉ．デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
ｊ．信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ｋ．ファンドの投資制限
投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投資を行
いません。
３【投資リスク】
（１）ファンドのもつリスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（外貨建資産には為
替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの
運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投
資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り
込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
ａ．資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に
下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは基本投資配分比率に基づいて投資を行いますが、実質的に投資する資産の価
格変動などの影響により投資信託証券の構成比率が基本投資配分からかい離することが想定
されます。一時的に構成比率が大きくなった資産の収益率が低くなった場合や、一つあるい
は複数またはすべての資産価値が下落する場合には、当ファンドの基準価額が下落する可能
性があります。
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ｂ．株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株価変動リスクとは、株式市場が国内外の政治、経済、社会情勢の変化、金利動向、発行
企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係などの影響を受けて下落するリスクをいいま
す。当ファンドは、投資信託証券を通じて株式に実質的に投資を行いますので、株式市場の
動きにより、当ファンドの基準価額は変動します。一般に株式市場が下落した場合には、そ
の影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
ｃ．ＲＥＩＴの価格変動リスク
ＲＥＩＴの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドが投資信託証券を通じて実質的に投資するＲＥＩＴは、ＲＥＩＴの保有不動産
の評価の下落、ＲＥＩＴの配当金の減少、企業体としてのＲＥＩＴに対する評価の悪化など
の原因により価格が下落する場合があります。その影響を受け当ファンドの基準価額が下落
する可能性があります。
ｄ．為替変動リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドまたは当ファンドが組み入れる投資信託証券が投資する外貨建資産は、為替変
動の影響を受けます。たとえば、投資対象となる有価証券などが現地通貨建てで値上がりし
た場合でも、当該通貨に対して円高となった場合には、当該外貨建資産の円換算価格は下落
することがあります。その場合、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
また、当ファンドは新興国通貨建証券に実質的な投資を行うことから、為替変動リスクが
相対的に高くなる可能性があります。
ｅ．カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価
格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、当ファンドの基準価
額が下落する可能性があります。
一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが
未発達であり、様々な地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより高くな
る可能性があります。
ｆ．金利変動リスク
金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、
債券価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
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ｇ．信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因と
なります。
公社債や短期金融商品の信用力の変化や格付けの変更により、債券価格が変動したり、財
政難、経営不振、その他の理由により、利息や元本があらかじめ決められた条件で支払われ
なくなること（債務不履行）があります。信用力の低下、格付けの引き下げ、債務不履行が
生じた場合、通常、債券価格は下落し、その結果、当ファンドの基準価額が下落する可能性
があります。また、発行体の格付けの変更に伴い価格が下落するリスクもあります。
また、当ファンドが実質的に投資する株式の発行企業が、業績悪化、経営不振あるいは倒
産などに陥った場合には、その企業の株式の価値が大きく減少すること、もしくは無くなる
ことがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。これらの影響を
受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
ｈ．流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の
下落要因となります。
有価証券などを売買しようとする場合、需要または供給が乏しいために、有価証券などを
希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができないリスクをいいま
す。
当ファンドまたは当ファンドが組み入れる投資信託証券が、特に流動性の低い有価証券な
どを売却する場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性がありま
す。
ｉ．投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
（イ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリン
グオフ）の適用はありません。
（ロ）有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴いま
す。
（ハ）法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があ
ります。
（ニ）投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資
信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定
運用に切り替えることがあります。
（ホ）投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがありま
す。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金
のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消
す場合があります。
（ヘ）短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入
有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場
合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
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（ト）証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあり
ます。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があ
ります。
（チ）投資信託証券には、ファミリーファンド方式で運用をするものがあります。当該投資信
託証券（ベビーファンド）が投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている
他のベビーファンドにおいて、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの
組入有価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や
売買手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。この
影響を受け、当該投資信託証券（ベビーファンド）の価額が変動する可能性があります。
当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用して
いる場合があり、上記のような要因で、当ファンドの基準価額が変動する可能性がありま
す。
（２）リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運
用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評
価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・
評価を行います。
※リスク管理体制は2020年10月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.75％（税抜2.5％）を上限と
して販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投
資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただき
ます。当該手数料には消費税等が含まれます。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
※１ ※２
ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」 または「償還前乗り換え」 に
よりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があり
ます。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
受けるための条件等は販売会社毎に異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
い。
※１「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資
信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得す
る場合をいいます。
※２「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一
定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販
売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
（２）【換金（解約）手数料】
ａ．解約時手数料
ご解約時の手数料はありません。
ｂ．信託財産留保額
ご解約時に、解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を信託財
産留保額として控除します。
※「信託財産留保額」とは、ご解約による組入有価証券などの売却等費用について受益者間
の公平を期するため、投資信託を途中解約される投資家にご負担いただくものです。な
お、これは運用資金の一部として投資信託財産に組み入れられます。
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（３）【信託報酬等】
ファンド ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.045％（税抜0.95％）
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末
または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドから支
払われます。
※運用管理費用（信託報酬）の配分は、各販売会社の取扱純資産額に応じて、以下の通りと
します。
運用管理費用（信託報酬）の配分（税抜）
各販売会社の
委託会社 販売会社 受託会社
取扱純資産額
300億円未満の部分 年率0.42％ 年率0.45％ 年率0.08％
300億円以上
年率0.37％ 年率0.50％ 年率0.08％
500億円未満の部分
500億円以上の部分 年率0.32％ 年率0.55％ 年率0.08％
信託財産の運用、 購入後の情報提 運用財産の保
目論見書等各種書 供、交付運用報告 管・管理、委託
類の作成、基準価 書等各種書類の送 会社からの運用
主な役務
額の算出等の対価 付、口座内での 指図の実行等の
ファンドの管理等 対価
の対価
※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社（フランクリン テンプルトン イン
ベストメント マネジメント リミテッド）に対する投資顧問報酬（投資対象とする外国投
資信託の純資産総額のうちのファンドにおける保有分に対し年率0.05％）が含まれます。
投資対象とする フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファン
外国投資信託 ドの純資産総額に対して年率0.07865％
※当該外国投資信託の組入比率を14.3％として概算したものです。
実質的な負担 ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.12365％（税抜1.02865％）程度
※上記は概算の数値です。実際の運用管理費用（信託報酬）は、投資信託証券の組入状況に
応じて変動します。
（４）【その他の手数料等】
ａ．投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンド
の監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替
金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払
われます。
投資信託財産にかかる監査報酬は毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期
末または信託終了のときに、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信
託財産中から支払われます。
ｂ．証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等およ
び資産を外国で保管する場合の費用についても投資信託財産が負担します。
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ｃ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件な
どに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま
せん。
※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示す
ることができません。
（５）【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
ａ．個人の受益者に対する課税
（イ）収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％
（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収
による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課
税（配当控除の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（ロ）解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得
税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税
が適用されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、
20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率に
よる源泉徴収が行われます。
※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等
に相当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
（ハ）損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上
場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投
資信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲
渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離
課税を選択したものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とする
ことができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において
損益通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度
「愛称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制
度です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口
座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお
問い合わせください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた
場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および
上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意くださ
い。
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ｂ．法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による
源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2020年10月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更
になる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとお
りです。
ｃ．個別元本について
（イ）受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税
等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎
に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファン
ドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資
コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出
が行われる場合があります。
（ハ）収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、「ｄ．収益分配金の課税につ
いて」を参照。）
ｄ．収益分配金の課税について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別
分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合に
は、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本
払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその
個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元
本となります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
令和2年10月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 587,234,700 13.94
内 ケイマン諸島 587,234,700 13.94
親投資信託受益証券 3,568,182,860 84.69
内 日本 3,568,182,860 84.69
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 57,901,480 1.37
純資産総額 4,213,319,040 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
令和2年10月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 2,277,880,080 95.61
内 日本 2,277,880,080 95.61
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 104,673,456 4.39
純資産総額 2,382,553,536 100.00
その他資産の投資状況
令和2年10月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 94,380,000 3.96
内 日本 94,380,000 3.96
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
新光日本債券インデックスマザーファンド
令和2年10月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 6,650,919,000 75.67
内 日本 6,650,919,000 75.67
地方債証券 824,935,960 9.39
内 日本 824,935,960 9.39
特殊債券 728,887,000 8.29
内 日本 728,887,000 8.29
社債券 510,068,000 5.80
内 日本 510,068,000 5.80
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 74,095,990 0.84
純資産総額 8,788,905,950 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
令和2年10月30日現在
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類
時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 1,436,403,990 98.66
内 日本 1,436,403,990 98.66
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 19,556,744 1.34
純資産総額 1,455,960,734 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光外国株式インデックスマザーファンド
令和2年10月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 1,710,536,234 92.33
内 アメリカ 1,197,975,260 64.67
内 イギリス 70,073,717 3.78
内 スイス 62,398,085 3.37
内 カナダ 58,811,203 3.17
内 フランス 54,786,729 2.96
内 ドイツ 50,333,043 2.72
内 オーストラリア 35,633,912 1.92
内 オランダ 33,792,455 1.82
内 アイルランド 31,836,098 1.72
内 スウェーデン 17,751,136 0.96
内 香港 15,110,122 0.82
内 デンマーク 14,557,834 0.79
内 スペイン 12,748,636 0.69
内 イタリア 9,576,363 0.52
内 フィンランド 6,687,377 0.36
内 バミューダ 6,053,283 0.33
内 ジャージィー 5,686,280 0.31
内 シンガポール 5,185,168 0.28
内 ベルギー 4,970,400 0.27
内 イスラエル 3,442,401 0.19
内 ケイマン諸島 3,085,694 0.17
内 ノルウェー 3,030,527 0.16
内 ニュージーランド 1,892,634 0.10
内 ルクセンブルグ 1,378,815 0.07
内 ポルトガル 935,113 0.05
内 オランダ領キュラソー 925,019 0.05
内 オーストリア 643,836 0.03
内 リベリア 399,773 0.02
内 マン島 379,314 0.02
内 パナマ 290,549 0.02
内 パプアニューギニア 165,458 0.01
投資信託受益証券 2,989,211 0.16
内 オーストラリア 2,397,252 0.13
内 シンガポール 591,959 0.03
投資証券 37,697,011 2.03
内 アメリカ 34,987,639 1.89
内 イギリス 918,266 0.05
内 フランス 773,198 0.04
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
内 香港 655,304 0.04
内 オランダ 257,118 0.01
内 カナダ 105,486 0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 101,331,858 5.47
純資産総額 1,852,554,314 100.00
その他資産の投資状況
令和2年10月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 98,199,543 5.30
内 アメリカ 69,083,070 3.73
内 ドイツ 21,611,451 1.17
内 イギリス 7,505,022 0.41
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
海外国債マザーファンド
令和2年10月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 16,668,858,282 98.41
内 アメリカ 6,711,113,093 39.62
内 フランス 3,324,291,829 19.63
内 イタリア 2,815,730,793 16.62
内 ドイツ 2,563,874,656 15.14
内 イギリス 818,241,032 4.83
内 カナダ 435,606,879 2.57
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 269,756,637 1.59
純資産総額 16,938,614,919 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
令和2年10月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 579,272,983 99.21
内 アメリカ 579,272,983 99.21
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 4,631,107 0.79
純資産総額 583,904,090 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
令和2年10月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
新光日本債券インデックス 親投資
1.2864 1.2839 －
1 マザーファンド 信託受 480,672,127 14.65
日本 益証券 618,384,691 617,134,943 －
親投資
海外国債マザーファンド 2.5231 2.4832 －
2 信託受 244,933,996 14.44
日本 618,017,458 608,220,098 －
益証券
ニュー トピックス イン 親投資
2.2416 2.1779 －
3 デックス マザーファンド 信託受 277,024,154 14.32
日本 益証券 621,005,046 603,330,904 －
フランクリン・テンプルト
ン・フロンティア・エマー 投資信
2,099.0000 2,067.0000 －
ジング・マーケッツ・デッ
4 託受益 284,100 13.94
ト・ファンド 証券
ケイマン諸島 596,325,900 587,234,700 －
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザー 親投資
1.7869 1.7456 －
5 ファンド 信託受 336,137,603 13.93
日本 益証券 600,677,896 586,761,799 －
新光外国株式インデックス 親投資
2.6863 2.5473 －
6 マザーファンド 信託受 226,917,284 13.72
日本 益証券 609,590,591 578,026,397 －
新光米国ＲＥＩＴマザー 親投資
1.6529 1.5862 －
7 ファンド 信託受 362,317,942 13.64
日本 益証券 598,911,558 574,708,719 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年10月30日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 13.94
親投資信託受益証券 84.69
合計 98.63
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
令和2年10月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
トヨタ自動車 株式 7,682.98 6,803.00 －
1 輸送用機 11,600 3.31
日本 89,122,642 78,914,800 －
器
ソニー 株式 8,019.72 8,674.00 －
2 6,500 2.37
日本 電気機器 52,128,226 56,381,000 －
ソフトバンクグループ 株式 5,133.63 6,793.00 －
3 情報・通 8,100 2.31
日本 41,582,437 55,023,300 －
信業
キーエンス 株式 40,470.00 47,250.00 －
4 900 1.78
日本 電気機器 36,423,000 42,525,000 －
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
任天堂 株式
43,200.00 56,980.00 －
5 その他製 600 1.43
日本 25,920,000 34,188,000 －
品
日本電信電話 株式 2,761.99 2,196.00 －
6 情報・通 13,700 1.26
日本 37,839,271 30,085,200 －
信業
三菱ＵＦＪフィナンシャ
株式 570.23 410.20 －
7 ル・グループ 70,300 1.21
日本 銀行業 40,087,545 28,837,060 －
ＮＴＴドコモ 株式 3,144.86 3,887.00 －
8 情報・通 7,300 1.19
日本 22,957,548 28,375,100 －
信業
リクルートホールディング
株式 4,216.56 3,970.00 －
ス
9 7,100 1.18
サービス
日本
29,937,644 28,187,000 －
業
武田薬品工業 株式 4,381.07 3,239.00 －
10 8,700 1.18
日本 医薬品 38,115,323 28,179,300 －
日本電産 株式 7,861.20 10,500.00 －
11 2,500 1.10
日本 電気機器 19,653,000 26,250,000 －
ダイキン工業 株式 15,580.00 19,480.00 －
12 1,300 1.06
日本 機械 20,254,000 25,324,000 －
信越化学工業 株式 12,451.94 13,890.00 －
13 1,800 1.05
日本 化学 22,413,500 25,002,000 －
ＨＯＹＡ 株式 10,788.09 11,800.00 －
14 2,100 1.04
日本 精密機器 22,655,000 24,780,000 －
第一三共 株式
2,458.20 2,748.00 －
15 8,900 1.03
日本 医薬品 21,877,980 24,457,200 －
村田製作所 株式 6,872.51 7,267.00 －
16 3,100 0.95
日本 電気機器 21,304,800 22,527,700 －
ファナック 株式 20,892.50 22,050.00 －
17 1,000 0.93
日本 電気機器 20,892,500 22,050,000 －
ＫＤＤＩ 株式 3,250.04 2,792.50 －
18 情報・通 7,500 0.88
日本 24,375,300 20,943,750 －
信業
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,939.05 2,881.00 －
19 ループ 7,100 0.86
日本 銀行業 27,967,314 20,455,100 －
本田技研工業 株式 3,044.68 2,435.00 －
20 輸送用機 8,200 0.84
日本 24,966,400 19,967,000 －
器
東京エレクトロン 株式 25,657.14 27,900.00 －
21 700 0.82
日本 電気機器 17,960,000 19,530,000 －
花王 株式 9,089.80 7,420.00 －
22 2,500 0.78
日本 化学 22,724,500 18,550,000 －
伊藤忠商事 株式 2,582.70 2,500.00 －
23 7,200 0.76
日本 卸売業 18,595,495 18,000,000 －
みずほフィナンシャルグ
株式 1,647.68 1,281.50 －
24 ループ 14,000 0.75
日本 銀行業 23,067,570 17,941,000 －
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日立製作所 株式
4,532.81 3,502.00 －
25 5,000 0.73
日本 電気機器 22,664,060 17,510,000 －
東京海上ホールディングス 株式 6,071.10 4,659.00 －
26 3,600 0.70
日本 保険業 21,855,990 16,772,400 －
ＳＭＣ 株式 53,950.00 55,300.00 －
27 300 0.70
日本 機械 16,185,000 16,590,000 －
オリエンタルランド 株式 15,918.18 14,585.00 －
28 サービス 1,100 0.67
日本 17,510,000 16,043,500 －
業
三菱商事 株式 2,875.40 2,325.50 －
29 6,700 0.65
日本 卸売業 19,265,245 15,580,850 －
エムスリー 株式 3,510.22 7,027.00 －
30 サービス 2,200 0.65
日本 7,722,500 15,459,400 －
業
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年10月30日現在
種類 投資比率（％）
株式 95.61
合計 95.61
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和2年10月30日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
電気機器 15.60
国内
情報・通信業 10.00
化学 7.23
輸送用機器 6.89
医薬品 5.62
サービス業 5.48
機械 5.06
小売業 4.66
銀行業 4.59
卸売業 4.35
食料品 3.52
陸運業 3.34
精密機器 2.59
その他製品 2.59
建設業 2.27
保険業 1.89
不動産業 1.83
電気・ガス業 1.35
その他金融業 1.05
証券、商品先物取引業 0.75
ガラス・土石製品 0.75
非鉄金属 0.65
金属製品 0.57
ゴム製品 0.55
鉄鋼 0.55
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繊維製品
0.45
石油・石炭製品 0.37
空運業 0.30
パルプ・紙 0.22
倉庫・運輸関連業 0.17
海運業 0.16
鉱業 0.13
水産・農林業 0.09
合計
95.61
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
新光日本債券インデックスマザーファンド
令和2年10月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
９７回 政保日本高速道路
特殊債 120.84 118.32 2.1
1 保有・債務返済機構 100,000,000 1.35
券
日本 120,847,000 118,329,000 2029/12/28
１８回 東京都公募公債
地方債 120.19 117.68 2.22
2 ２０年 100,000,000 1.34
証券
日本 120,192,000 117,684,000 2029/3/19
３６回 東日本旅客鉄道社
110.15 108.31 2.11
3 債 社債券 100,000,000 1.23
日本
110,159,000 108,310,000 2024/12/20
１２回 兵庫県公募公債
地方債 106.81 106.11 0.781
１５年
4 100,000,000 1.21
証券
日本 106,810,000 106,113,000 2030/12/6
４９回 政保地方公共団体
特殊債 103.44 102.34 0.882
5 金融機構債券 100,000,000 1.16
券
日本 103,449,000 102,341,000 2023/6/16
２４９回政保日本高速道路
特殊債 103.07 102.18 0.484
6 保有・債務返済機構 100,000,000 1.16
券
日本 103,074,000 102,187,000 2025/6/30
５８回 政保地方公共団体
特殊債 103.13 102.12 0.645
7 金融機構債券 100,000,000 1.16
券
日本 103,134,000 102,123,000 2024/3/15
４回 第一三共社債 102.52 101.72 0.846
8 社債券 100,000,000 1.16
日本 102,526,000 101,722,000 2023/9/15
１０４回 日本高速道路保
特殊債 102.41 101.62 0.715
9 有・債務返済機構 100,000,000 1.16
券
日本 102,417,000 101,621,000 2023/3/20
２４年度７回 広島県公募
地方債 102.29 101.55 0.67
10 公債 100,000,000 1.16
証券
日本 102,294,000 101,550,000 2023/3/27
２４年度２回 広島市公募
地方債 102.21 101.44 0.7
11 公債 100,000,000 1.15
証券
日本 102,211,000 101,447,000 2022/12/22
３４回 政保地方公共団体
特殊債 102.29 101.27 0.9
12 金融機構債券 100,000,000 1.15
券
日本 102,295,000 101,273,000 2022/3/14
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３２７回 政保日本高速道
特殊債 101.75 101.01 0.17
13 路保有・債務返済機構 100,000,000 1.15
券
日本 101,758,000 101,013,000 2027/10/29
１６９回 共同発行市場公
地方債 101.41 100.93 0.205
14 募地方債 100,000,000 1.15
証券
日本 101,412,000 100,936,000 2027/4/23
２１８回 神奈川県公募公
地方債 101.22 100.69 0.195
15 債 100,000,000 1.15
証券
日本 101,220,000 100,691,000 2025/12/19
４７回 野村ホールディン
100.56 100.28 0.472
16 グス社債 社債券 100,000,000 1.14
日本 100,566,000 100,286,000 2021/12/24
１１回 ブリヂストン社債 100.07 99.92 0.295
17 社債券 100,000,000 1.14
日本 100,075,000 99,926,000 2027/4/21
４４回 ホンダファイナン
99.84 99.82 0.08
18 ス社債 社債券 100,000,000 1.14
日本 99,844,000 99,824,000 2022/9/20
３３５回 利付国庫債券
国債証 102.92 102.41 0.5
19 （１０年） 90,000,000 1.05
券
日本 92,635,500 92,176,200 2024/9/20
３３９回 利付国庫債券
国債証 103.39 102.37 0.4
20 （１０年） 90,000,000 1.05
券
日本 93,059,100 92,135,700 2025/6/20
３５０回 利付国庫債券
国債証 101.96 101.29 0.1
21 （１０年） 90,000,000 1.04
券
日本 91,767,800 91,168,200 2028/3/20
３４３回 利付国庫債券
国債証 101.64 101.13 0.1
22 （１０年） 90,000,000 1.04
券
日本 91,477,800 91,018,800 2026/6/20
３３３回 利付国庫債券
国債証 102.88 102.44 0.6
23 （１０年） 80,000,000 0.93
券
日本 82,309,400 81,953,600 2024/3/20
３３８回 利付国庫債券
国債証 103.24 102.28 0.4
24 （１０年） 80,000,000 0.93
券
日本 82,596,000 81,830,400 2025/3/20
３４５回 利付国庫債券
国債証 101.69 101.20 0.1
25 （１０年） 80,000,000 0.92
券
日本 81,352,200 80,961,600 2026/12/20
３４４回 利付国庫債券
国債証 101.77 101.18 0.1
26 （１０年） 80,000,000 0.92
券
日本 81,421,600 80,946,400 2026/9/20
１３０回 利付国庫債券
国債証 100.62 100.25 0.1
27 （５年） 80,000,000 0.91
券
日本
80,498,400 80,203,200 2021/12/20
３２９回 利付国庫債券
国債証 103.59 102.44 0.8
28 （１０年） 70,000,000 0.82
券
日本 72,513,700 71,708,000 2023/6/20
３４１回 利付国庫債券
国債証 103.05 102.08 0.3
29 （１０年） 70,000,000 0.81
券
日本 72,139,900 71,462,300 2025/12/20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３２８回 利付国庫債券
国債証 102.68 101.74 0.6
30 （１０年） 70,000,000 0.81
券
日本 71,876,700 71,218,700 2023/3/20
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年10月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 75.67
地方債証券 9.39
特殊債券 8.29
社債券 5.80
合計 99.16
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
令和2年10月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
日本ビルファンド投資法人 投資証 539,992.79 528,000.00 －
1 186 6.75
日本 券 100,438,659 98,208,000 －
日本プロロジスリート投資
投資証 337,513.42 344,000.00 －
2 法人 250 5.91
券
日本 84,378,357 86,000,000 －
ジャパンリアルエステイト
投資証 521,982.83 512,000.00 －
3 投資法人 165 5.80
券
日本 86,127,168 84,480,000 －
ＧＬＰ投資法人 投資証 159,491.74 161,000.00 －
4 475 5.25
日本 券 75,758,581 76,475,000 －
野村不動産マスターファン
投資証 134,471.35 124,600.00 －
5 ド投資法人 534 4.57
券
日本 71,807,701 66,536,400 －
大和ハウスリート投資法人 投資証 250,173.30 241,900.00 －
6 236 3.92
日本 券 59,040,899 57,088,400 －
オリックス不動産投資法人 投資証 152,295.31 146,500.00 －
7 329 3.31
日本 券 50,105,157 48,198,500 －
アドバンス・レジデンス投
投資証 293,183.39 305,000.00 －
8 資法人 157 3.29
券
日本 46,029,793 47,885,000 －
日本リテールファンド投資
投資証 160,898.25 150,300.00 －
9 法人 310 3.20
券
日本 49,878,460 46,593,000 －
産業ファンド投資法人 投資証 176,096.45 177,600.00 －
10 233 2.84
日本 券 41,030,475 41,380,800 －
ユナイテッド・アーバン投
投資証 117,985.37 111,300.00 －
11 資法人 353 2.70
券
日本 41,648,836 39,288,900 －
49/241
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
積水ハウス・リート投資法
投資証 74,991.50 73,000.00 －
12 人 486 2.44
券
日本 36,445,869 35,478,000 －
日本アコモデーションファ
投資証 583,000.00 598,000.00 －
13 ンド投資法人 55 2.26
券
日本 32,065,000 32,890,000 －
日本ロジスティクスファン
投資証 289,597.65 293,100.00 －
14 ド投資法人 108 2.17
券
日本 31,276,547 31,654,800 －
アクティビア・プロパ
投資証 398,856.18 377,000.00 －
15 ティーズ投資法人 83 2.15
券
日本 33,105,063 31,291,000 －
ケネディクス・オフィス投
投資証 624,000.00 604,000.00 －
16 資法人 51 2.12
券
日本 31,824,000 30,804,000 －
ラサールロジポート投資法
投資証 164,787.81 162,600.00 －
17 人 184 2.05
券
日本 30,320,958 29,918,400 －
日本プライムリアルティ投
投資証 305,966.49 282,500.00 －
18 資法人 103 2.00
券
日本 31,514,549 29,097,500 －
三井不動産ロジスティクス
投資証 494,372.06 499,000.00 －
19 パーク投資法人 58 1.99
券
日本 28,673,580 28,942,000 －
ジャパン・ホテル・リート
投資証 54,500.86 50,300.00 －
20 投資法人 532 1.84
券
日本 28,994,461 26,759,600 －
森ヒルズリート投資法人 投資証 132,681.74 128,500.00 －
21 194 1.71
日本 券 25,740,258 24,929,000 －
インヴィンシブル投資法人 投資証 35,308.70 33,250.00 －
22 691 1.58
日本 券 24,398,313 22,975,750 －
コンフォリア・レジデン
投資証 294,700.00 298,800.00 －
23 シャル投資法人 72 1.48
券
日本 21,218,400 21,513,600 －
大和証券リビング投資法人 投資証 100,291.41 102,100.00 －
24 208 1.46
券
日本 20,860,615 21,236,800 －
大和証券オフィス投資法人 投資証 590,000.00 567,000.00 －
25 35 1.36
日本 券 20,650,000 19,845,000 －
イオンリート投資法人 投資証 120,391.77 118,000.00 －
26 168 1.36
日本 券 20,225,818 19,824,000 －
フロンティア不動産投資法
投資証 370,500.00 349,500.00 －
27 人 55 1.32
券
日本 20,377,500 19,222,500 －
ケネディクス・レジデン
投資証 169,944.70 170,700.00 －
28 シャル・ネクスト投資法人 108 1.27
券
日本 18,354,028 18,435,600 －
ヒューリックリート投資法
投資証 139,508.49 137,200.00 －
29 人 133 1.25
券
日本 18,554,630 18,247,600 －
日本リート投資法人 投資証 344,750.98 334,500.00 －
30 54 1.24
日本 券 18,616,553 18,063,000 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年10月30日現在
種類 投資比率（％）
投資証券 98.66
合計 98.66
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光外国株式インデックスマザーファンド
令和2年10月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
APPLE INC
株式 6,752.21 12,062.47 －
コン
1 7,624 4.96
ピュー
アメリカ 51,478,923 91,964,286 －
タ・周辺
機器
MICROSOFT CORP
株式 15,332.48 21,413.71 －
2 2,969 3.43
ソフト
アメリカ 45,522,139 63,577,310 －
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 188,109.37 335,871.64 －
インター
3 175 3.17
ネット販
アメリカ 32,919,141 58,777,538 －
売・通信
販売
FACEBOOK INC
株式 19,603.50 29,374.81 －
インタラ
クティ
4 990 1.57
ブ・メ
アメリカ 19,407,472 29,081,069 －
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL C
株式 134,747.00 163,933.30 －
インタラ
クティ
5 125 1.11
ブ・メ
アメリカ 16,843,376 20,491,663 －
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL A
株式 134,582.36 162,849.64 －
インタラ
クティ
6 123 1.08
ブ・メ
アメリカ 16,553,631 20,030,506 －
ディアお
よびサー
ビス
JOHNSON & JOHNSON
株式 13,867.33 14,350.07 －
7 1,087 0.84
アメリカ 医薬品 15,073,794 15,598,530 －
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PROCTER & GAMBLE CO
株式 12,413.01 14,389.82 －
8 1,021 0.79
アメリカ 家庭用品 12,673,691 14,692,008 －
NESTLE SA-REGISTERED
株式 11,852.28 11,783.29 －
9 1,234 0.78
スイス 食品 14,625,716 14,540,590 －
NVIDIA CORP
株式 22,175.86 54,492.41 －
半導体・
10 253 0.74
アメリカ 半導体製 5,610,494 13,786,581 －
造装置
TESLA INC
株式 7,497.34 42,972.81 －
11 320 0.74
アメリカ 自動車 2,399,151 13,751,301 －
VISA INC
株式 18,434.93 19,337.40 －
12 697 0.73
情報技術
アメリカ 12,849,149 13,478,169 －
サービス
JPMORGAN CHASE & CO
株式 13,182.36 10,163.98 －
13 1,251 0.69
アメリカ 銀行 16,491,135 12,715,141 －
HOME DEPOT INC
株式 23,693.64 28,203.29 －
14 443 0.67
専門小売
アメリカ 10,496,283 12,494,061 －
り
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 26,651.82 31,764.92 －
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
15 390 0.67
アメリカ ダー／ヘ 10,394,210 12,388,321 －
ルスケ
ア・サー
ビス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 22,655.22 21,077.94 －
B
16 563 0.64
各種金融
アメリカ 12,754,891 11,866,883 －
サービス
MASTERCARD INC
株式 28,212.08 30,666.62 －
17 369 0.61
情報技術
アメリカ 10,410,258 11,315,985 －
サービス
VERIZON COMM INC
株式 6,131.08 5,937.09 －
各種電気
18 1,712 0.55
アメリカ 通信サー 10,496,425 10,164,308 －
ビス
ROCHE HOLDING AG-
株式 34,229.53 33,589.82 －
19 290 0.53
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 9,926,564 9,741,050 －
ADOBE INC
株式 30,706.89 48,232.10 －
20 198 0.52
ソフト
アメリカ 6,079,966 9,549,956 －
ウェア
NETFLIX INC
株式 31,384.50 52,740.36 －
21 180 0.51
アメリカ 娯楽 5,649,211 9,493,265 －
THE WALT DISNEY CO
株式 13,886.99 12,713.08 －
22 745 0.51
アメリカ 娯楽 10,345,813 9,471,247 －
PAYPAL HOLDINGS INC
株式
10,459.94 20,401.18 －
23 459 0.51
情報技術
アメリカ 4,801,114 9,364,143 －
サービス
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SALESFORCE.COM INC
株式 16,460.75 24,804.84 －
24 368 0.49
ソフト
アメリカ 6,057,559 9,128,182 －
ウェア
WALMART INC
株式 12,437.25 14,635.63 －
食品・生
25 589 0.47
アメリカ 活必需品 7,325,545 8,620,387 －
小売り
COCA-COLA CO/THE
株式 5,352.08 5,022.89 －
26 1,684 0.46
アメリカ 飲料 9,012,909 8,458,550 －
PFIZER INC
株式 3,813.67 3,690.28 －
27 2,292 0.46
アメリカ 医薬品 8,740,949 8,458,140 －
COMCAST CORP-CL A
株式 4,579.42 4,504.07 －
28 1,867 0.45
アメリカ メディア 8,549,781 8,409,109 －
MERCK & CO.INC.
株式 8,627.76 7,938.09 －
29 1,041 0.45
アメリカ 医薬品 8,981,499 8,263,555 －
AT&T INC
株式 3,988.18 2,799.09 －
各種電気
30 2,930 0.44
アメリカ 通信サー 11,685,396 8,201,351 －
ビス
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年10月30日現在
種類 投資比率（％）
株式 92.33
投資信託受益証券 0.16
投資証券 2.03
合計 94.53
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和2年10月30日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
ソフトウェア 7.12
外国
コンピュータ・周辺機器 5.19
医薬品 4.82
銀行 4.77
情報技術サービス 4.41
インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.16
半導体・半導体製造装置 3.87
インターネット販売・通信販売 3.86
ヘルスケア機器・用品 3.11
保険 2.78
資本市場 2.75
石油・ガス・消耗燃料 2.28
化学 2.10
電力 2.02
バイオテクノロジー 1.88
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス 1.85
食品 1.77
専門小売り 1.68
53/241
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
飲料
1.66
機械 1.65
各種電気通信サービス 1.59
食品・生活必需品小売り 1.47
娯楽 1.47
ホテル・レストラン・レジャー 1.46
家庭用品 1.40
金属・鉱業 1.39
繊維・アパレル・贅沢品
1.39
自動車 1.31
航空宇宙・防衛 1.29
メディア 1.05
コングロマリット 1.04
陸運・鉄道 1.04
ライフサイエンス・ツール／サービス 1.04
総合公益事業 0.99
各種金融サービス
0.87
電気設備 0.76
専門サービス 0.70
パーソナル用品 0.68
航空貨物・物流サービス 0.66
タバコ 0.65
通信機器 0.59
電子装置・機器・部品 0.54
建設関連製品 0.53
複合小売り 0.51
商業サービス・用品 0.44
不動産管理・開発 0.42
家庭用耐久財 0.34
消費者金融 0.31
容器・包装 0.30
商社・流通業 0.29
無線通信サービス 0.27
建設資材 0.24
建設・土木 0.23
自動車部品 0.22
ヘルスケア・テクノロジー 0.17
運送インフラ 0.16
ガス 0.16
水道 0.13
エネルギー設備・サービス 0.11
紙製品・林産品 0.10
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.07
レジャー用品 0.07
海運業 0.06
販売 0.05
旅客航空輸送業 0.04
合計 92.33
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
海外国債マザーファンド
令和2年10月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
比率
種類 数量
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
US T N/B 3.125 11/15/28
国債証 111.69 119.00 3.125
1 523,000,000 3.67
券
アメリカ 584,178,282 622,370,000 2028/11/15
US T N/B 2.875 08/15/28
国債証 109.85 116.66 2.875
2 523,000,000 3.60
券
アメリカ 574,563,040 610,153,043 2028/8/15
US T N/B 2.875 05/15/28
国債証 109.70 116.35 2.875
3 523,000,000 3.59
券
アメリカ 573,746,951 608,518,669 2028/5/15
FRANCE OAT 2.75 10/25/27
国債証 124.66 123.86 2.75
4 488,560,000 3.57
券
フランス 609,051,598 605,171,455 2027/10/25
US T N/B 2.625 02/15/29
国債証 107.67 115.35 2.625
5 523,000,000 3.56
券
アメリカ 563,119,820 603,288,669 2029/2/15
US T N/B 2.75 02/15/28
国債証 108.57 115.10 2.75
6 523,000,000 3.55
券
アメリカ 567,863,463 602,022,031 2028/2/15
US T N/B 2.375 05/15/29
国債証 106.04 113.55 2.375
7 523,000,000 3.51
券
アメリカ 554,620,580 593,891,013 2029/5/15
US T N/B 1.75 11/15/29
国債証 104.19 108.60 1.75
8 523,000,000 3.35
券
アメリカ 544,916,805 567,986,169 2029/11/15
US T N/B 1.625 08/15/29
国債証 102.85 107.43 1.625
9 523,000,000 3.32
券
アメリカ 537,929,819 561,898,125 2029/8/15
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
国債証 154.42 152.10 5.5
10 366,420,000 3.29
券
フランス 565,827,229 557,347,538 2029/4/25
US T N/B 0.625 05/15/30
国債証 97.89 98.28 0.625
11 523,000,000 3.03
券
アメリカ 511,964,700 514,051,794 2030/5/15
US T N/B 0.625 08/15/30
国債証 98.37 98.02 0.625
12 523,000,000 3.03
券
アメリカ 514,501,250 512,662,575 2030/8/15
FRANCE OAT 0.75 11/25/28
国債証 108.58 110.34 0.75
13 427,490,000 2.78
券
フランス 464,173,771 471,692,466 2028/11/25
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
国債証 124.91 128.49 2.5
14 366,420,000 2.78
券
フランス 457,706,214 470,816,722 2030/5/25
US T N/B 1.5 02/15/30
国債証 104.82 106.38 1.5
15 418,400,000 2.63
券
アメリカ
438,579,464 445,105,685 2030/2/15
FRANCE OAT 0.0 11/25/29
国債証 101.11 103.95 －
16 403,062,000 2.47
券
フランス 407,567,988 418,998,265 2029/11/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/28
国債証 108.51 109.91 0.75
17 366,420,000 2.38
券
フランス 397,631,655 402,735,886 2028/5/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/29
国債証 106.20 108.49 0.5
18 366,420,000 2.35
券
フランス 389,164,422 397,529,497 2029/5/25
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30
国債証 105.80 106.42 －
19 366,420,000 2.30
券
ドイツ 387,701,673 389,944,164 2030/8/15
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30
国債証 166.39 166.22 6.25
20 232,066,000 2.28
券
ドイツ 386,149,640 385,763,311 2030/1/4
ITALY BTPS 0.95 08/01/30
国債証 102.50 102.77 0.95
21 366,420,000 2.22
券
イタリア 375,606,149 376,569,834 2030/8/1
US T N/B 2.25 11/15/27
国債証 104.65 111.33 2.25
22 313,800,000 2.06
券
アメリカ 328,411,051 349,372,170 2027/11/15
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
国債証 144.62 141.92 6.5
23 244,280,000 2.05
券
イタリア 353,277,736 346,682,176 2027/11/1
ITALY BTPS 5.25 11/01/29
国債証 133.14 140.87 5.25
24 244,280,000 2.03
券
イタリア 325,247,827 344,117,236 2029/11/1
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28
国債証 144.74 143.77 4.75
25 232,066,000 1.97
券
ドイツ 335,910,038 333,664,494 2028/7/4
DEUTSCHLAND 08/15/29
国債証 102.74 106.38 －
26 305,350,000 1.92
券
ドイツ 313,742,605 324,843,544 2029/8/15
ITALY BTPS 4.75 09/01/28
国債証 131.74 132.63 4.75
27 244,280,000 1.91
券
イタリア 321,818,869 324,000,778 2028/9/1
ITALY BTPS 3.5 03/01/30
国債証 114.58 126.14 3.5
28 244,280,000 1.82
券
イタリア 279,900,909 308,139,677 2030/3/1
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
国債証 117.63 120.84 3
29 244,280,000 1.74
券
イタリア 287,346,564 295,209,937 2029/8/1
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
国債証 115.49 118.18 2.8
30 244,280,000 1.70
券
イタリア 282,126,300 288,702,318 2028/12/1
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年10月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 98.41
合計 98.41
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
令和2年10月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
AMERICAN TOWER CORP
投資証 25,061.91 24,230.58 －
1 2,371 9.84
券
アメリカ 59,421,795 57,450,728 －
PROLOGIS INC
投資証 10,774.92 10,478.82 －
2 3,955 7.10
券
アメリカ 42,614,830 41,443,764 －
CROWN CASTLE
投資証 17,186.14 16,496.46 －
3 INTERNATIONAL CORP 2,233 6.31
券
アメリカ 38,376,660 36,836,608 －
EQUINIX INC
投資証 84,719.12 77,475.12 －
4 472 6.26
券
アメリカ 39,987,425 36,568,260 －
DIGITAL REALTY TRUST INC
投資証 16,230.96 15,556.11 －
5 1,435 3.82
券
アメリカ 23,291,430 22,323,020 －
PUBLIC STORAGE
投資証 24,184.83 24,147.95 －
6 809 3.35
券
アメリカ 19,565,534 19,535,696 －
SBA COMMUNICATIONS CORP
投資証 32,192.27 30,859.09 －
7 593 3.13
券
アメリカ 19,090,020 18,299,441 －
WELLTOWER INC
投資証 5,501.18 5,714.29 －
8 2,244 2.20
券
アメリカ 12,344,670 12,822,884 －
56/241
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WEYERHAEUSER CO
投資証 3,064.36 2,971.68 －
9 4,009 2.04
券
アメリカ 12,285,059 11,913,489 －
REALTY INCOME CORP
投資証 6,145.78 6,121.19 －
10 1,846 1.94
券
アメリカ 11,345,112 11,299,720 －
SIMON PROPERTY GROUP INC
投資証 6,685.04 6,632.68 －
11 1,633 1.85
券
アメリカ 10,916,672 10,831,176 －
AVALONBAY COMMUNITIES INC
投資証 15,208.90 14,239.19 －
12 755 1.84
券
アメリカ 11,482,723 10,750,594 －
ALEXANDRIA REAL ESTATE
投資証 16,582.27 15,847.94 －
13 672 1.82
EQUIT
券
アメリカ 11,143,292 10,649,819 －
EQUITY RESIDENTIAL
投資証 5,304.16 4,838.79 －
14 1,972 1.63
券
アメリカ 10,459,820 9,542,105 －
INVITATION HOMES INC
投資証 2,894.58 2,866.03 －
15 3,010 1.48
券
アメリカ 8,712,705 8,626,780 －
VENTAS INC
投資証 4,316.72 4,173.53 －
16 2,003 1.43
券
アメリカ 8,646,399 8,359,600 －
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
投資証 2,776.71 2,878.59 －
17 2,893 1.43
券
アメリカ 8,033,025 8,327,766 －
EXTRA SPACE STORAGE INC
投資証 11,897.72 12,167.07 －
18 676 1.41
券
アメリカ 8,042,862 8,224,940 －
DUKE REALTY TRUST
投資証 4,016.55 3,957.01 －
19 1,976 1.34
券
アメリカ 7,936,711 7,819,067 －
SUN COMMUNITIES INC
投資証 15,134.15 14,523.70 －
20 519 1.29
券
アメリカ 7,854,624 7,537,805 －
MID AMERICA
投資証 12,309.00 11,875.23 －
21 611 1.24
券
アメリカ 7,520,799 7,255,770 －
ESSEX PROPERTY TRUST INC
投資証 20,821.67 20,666.86 －
22 349 1.24
券
アメリカ 7,266,764 7,212,736 －
VICI PROPERTIES INC
投資証 2,421.57 2,431.94 －
23 2,868 1.19
券
アメリカ 6,945,089 6,974,832 －
BOSTON PROPERTIES INC
投資証 7,949.09 7,493.54 －
24 835 1.07
券
アメリカ 6,637,491 6,257,109 －
WP CAREY INC
投資証 6,852.94 6,496.70 －
25 918 1.02
券
アメリカ 6,291,000 5,963,976 －
EQUITY LIFESTYLE
投資証 6,589.30 6,209.05 －
26 933 0.99
PROPERTIES
券
アメリカ 6,147,820 5,793,049 －
MEDICAL PROPERTIES TRUST
投資証 1,849.51 1,897.44 －
27 2,789 0.91
券
アメリカ 5,158,286 5,291,971 －
UDR INC
投資証 3,361.84 3,129.63 －
28 1,565 0.84
券
アメリカ 5,261,285 4,897,874 －
CYRUSONE INC
投資証 8,072.49 7,598.14 －
29 626 0.81
券
アメリカ 5,053,384 4,756,438 －
CAMDEN PROPERTY TRUST
投資証 9,517.55 9,183.87 －
30 504 0.79
券
アメリカ 4,796,847 4,628,675 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年10月30日現在
種類 投資比率（％）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資証券
99.21
合計 99.21
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
新光日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
新光外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
海外国債マザーファンド
該当事項はありません。
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
令和2年10月30日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建
（円） （円） （％）
株価指数先物 ＴＯＰＩＸ
大阪取引所 買建 6 97,381,980 94,380,000 3.96
取引 先物 ０２１２月
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
新光日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
新光外国株式インデックスマザーファンド
令和2年10月30日現在
58/241
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 4 70,630,104 69,083,070 3.73
取引所
取引 Dec20
DJ EURO STOXX 50
ＥＵＲＥＸ
買建 6 23,773,329 21,611,451 1.17
取引所
Dec20
FTSE 100 INDEX
ＩＣＥ－Ｅ
買建 1 8,185,330 7,505,022 0.41
Ｕ FUTURE Dec20
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
海外国債マザーファンド
該当事項はありません。
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（令和2年10月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第9特定期間末
12,014 12,090 0.6284 0.6324
(平成23年 4月20日)
第10特定期間末
9,331 9,365 0.5447 0.5467
(平成23年10月20日)
第11特定期間末
8,395 8,423 0.5983 0.6003
(平成24年 4月20日)
第12特定期間末
7,563 7,588 0.5969 0.5989
(平成24年10月22日)
第13特定期間末
9,376 9,400 0.7854 0.7874
(平成25年 4月22日)
第14特定期間末
8,609 8,631 0.7728 0.7748
(平成25年10月21日)
第15特定期間末
8,104 8,125 0.7970 0.7990
(平成26年 4月21日)
第16特定期間末
7,644 7,663 0.8254 0.8274
(平成26年10月20日)
第17特定期間末
7,692 7,709 0.9283 0.9303
(平成27年 4月20日)
第18特定期間末
6,937 6,952 0.8993 0.9013
(平成27年10月20日)
第19特定期間末
6,329 6,344 0.8666 0.8686
(平成28年 4月20日)
第20特定期間末
5,699 5,713 0.8330 0.8350
(平成28年10月20日)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第21特定期間末
5,622 5,635 0.8684 0.8704
(平成29年 4月20日)
第22特定期間末
5,597 5,609 0.9138 0.9158
(平成29年10月20日)
第23特定期間末
5,336 5,348 0.8885 0.8905
(平成30年 4月20日)
第24特定期間末
5,115 5,126 0.8935 0.8955
(平成30年10月22日)
第25特定期間末
5,013 5,024 0.9197 0.9217
(平成31年 4月22日)
第26特定期間末
4,980 4,991 0.9464 0.9484
(令和1年10月21日)
第27特定期間末
4,234 4,244 0.8402 0.8422
(令和2年4月20日)
第28特定期間末
4,344 4,353 0.8946 0.8966
(令和2年10月20日)
令和1年10月末日 5,007 － 0.9525 －
11月末日 4,970 － 0.9567 －
12月末日 4,956 － 0.9578 －
令和2年1月末日
4,964 － 0.9640 －
2月末日 4,704 － 0.9230 －
3月末日 4,185 － 0.8242 －
4月末日 4,239 － 0.8416 －
5月末日 4,388 － 0.8741 －
6月末日 4,386 － 0.8780 －
7月末日 4,343 － 0.8787 －
8月末日 4,447 － 0.9078 －
9月末日
4,362 － 0.8954 －
10月末日 4,213 － 0.8722 －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第9特定期間 0.0240
第10特定期間 0.0220
第11特定期間 0.0120
第12特定期間 0.0120
第13特定期間 0.0120
第14特定期間 0.0120
第15特定期間 0.0120
第16特定期間 0.0120
第17特定期間 0.0120
第18特定期間 0.0120
第19特定期間 0.0120
第20特定期間 0.0120
第21特定期間 0.0120
第22特定期間 0.0120
第23特定期間 0.0120
第24特定期間 0.0120
第25特定期間 0.0120
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第26特定期間
0.0120
第27特定期間 0.0120
第28特定期間 0.0120
③【収益率の推移】
収益率（％）
第9特定期間 6.7
第10特定期間 △9.8
第11特定期間 12.0
第12特定期間 1.8
第13特定期間 33.6
第14特定期間 △0.1
第15特定期間 4.7
第16特定期間 5.1
第17特定期間 13.9
第18特定期間
△1.8
第19特定期間 △2.3
第20特定期間 △2.5
第21特定期間 5.7
第22特定期間 6.6
第23特定期間 △1.5
第24特定期間 1.9
第25特定期間 4.3
第26特定期間 4.2
第27特定期間 △10.0
第28特定期間 7.9
（注1）収益率は期間騰落率です。
（注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第9特定期間 93,294,151 2,262,935,013
第10特定期間 55,270,668 2,043,398,766
第11特定期間 24,129,070 3,124,126,893
第12特定期間 19,313,591 1,379,805,960
第13特定期間 36,256,481 768,629,921
第14特定期間 22,407,208 820,891,392
第15特定期間 25,208,228 996,341,985
第16特定期間 8,899,172 916,673,106
第17特定期間
13,815,643 989,033,927
第18特定期間 10,689,548 583,223,930
第19特定期間 7,316,627 417,039,060
第20特定期間 6,935,970 468,057,013
第21特定期間 5,348,676 374,412,075
第22特定期間 9,877,379 358,418,763
第23特定期間 45,095,213 164,575,560
第24特定期間 4,817,074 285,434,876
第25特定期間
13,966,043 287,993,351
第26特定期間 34,127,005 222,623,381
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第27特定期間
9,232,953 232,290,245
第28特定期間 14,557,001 198,285,857
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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≪参考情報≫
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
（イ）取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社
ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができま
す。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は１口単位となりま
す。
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料
にかかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
（ロ）「分配金再投資コース」での取得申込者は販売会社との間で「新光７資産バランスファン
ド自動継続投資約款」（別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。）にした
がって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
（ハ）取得申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場
合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合
があります。
なお、以下のいずれかに該当する日には、取得申し込みの受付は行いません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを
得ない事情があるときは、委託者の判断により、取得申し込みの受付を中止すること、ま
たは既に受け付けた取得申し込みの受付を取り消すことができます。ただし、別に定める
契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに限ってこれを受け付け
るものとします。
２【換金（解約）手続等】
一部解約（解約請求によるご解約）
（イ）受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販売会
社が定める単位で、一部解約の実行を請求することができます。
なお、受付は原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込
受付日は翌営業日の受付となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合が
あります。
また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合
があります。
（ロ）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行う
ものとします。
（ハ）委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。また、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において当該口数の減少の記載
または記録が行われます。
（ニ）一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額
に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
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一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税（法人の受益者の場合は所得
税のみ）に相当する金額が控除されます。
なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い
合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
※基準価額につきましては、アセットマネジメントOne株式会社のインターネットホーム
ページ（http://www.am-one.co.jp/）または、原則として計算日の翌日付の日本経済
新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約
の価額は、前日以前のものとなります。
（ホ）一部解約金は、受益者の一部解約の実行の請求受付日から起算して、原則として、５営業
日目から販売会社において受益者に支払われます。ただし、投資を行った投資信託証券の
換金停止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむ
を得ない事情があるときは、委託者の判断により、一部解約金の支払いを延期する場合が
あります。
（ヘ）受益者は、以下のいずれかに該当する日には、上記（イ）による一部解約の実行の請求を
行えないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
（ト）委託者は、投資を行った投資信託証券の換金停止、取引所における取引の停止、外国為替
取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請
求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消す
ことができます。
（チ）上記（ト）により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合、またはすでに受け付け
た一部解約の実行の請求の受付が取り消された場合には、受益者は当該受付中止または取
消以前に行った一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の
実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止または取り消しを解
除した後の最初の基準価額の計算日（この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日で
あるときは、この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日
とします。）に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記（ニ）の規定に準じて
計算された価額とします。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た
投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）
を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
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基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせくださ
い。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、
お問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）
外国投資信託証券
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2026年10月20日までです。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎月21日から翌月20日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」と
いいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近
い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間
の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）
（イ）委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が30億口を下回
ることとなった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利である
と認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この
投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託者は、上記（イ）の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、か
つ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付し
ます。ただし、この投資信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
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（ハ）上記（ロ）の投資信託契約の解約にかかる公告および書面には、受益者で異議のある者
は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は
一月を下らないものとします。
（ニ）上記（ハ）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二
分の一を超えるときは、投資信託契約の解約をしません。
（ホ）委託者は、上記（ニ）の規定により、この投資信託契約の解約をしないこととしたとき
は、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
（ヘ）上記（ハ）から（ホ）までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない
事情が生じている場合であって、上記（ホ）の一定の期間が一月を下らずにその公告およ
び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
（ト）委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にし
たがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
（チ）委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止し
たときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の
委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第53条第４項に該当する場合
を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
（リ）受託者は、委託者の承諾を受けて、その任務を辞任することができます。受託者がその
任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に
受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、下記「ｂ．投資信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託
者を選任します。
委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を
終了させます。
ｂ．投資信託約款の変更
（イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらか
じめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
委託者は、上記の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資
信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款にか
かる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
を超えるときは、投資信託約款の変更をしません。
委託者は、上記の規定により、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変
更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受
益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
して、公告を行いません。
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（ロ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上
記（イ）の規定にしたがいます。
ｃ．異議申し立ておよび受益権の買取請求
投資信託契約の解約または投資信託約款の変更でその内容が重大な場合において、一定の
期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、
投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
上記の買取請求に関する手続きについては、上記「ａ．信託の終了」または「ｂ．投資信
託約款の変更」で規定する公告または書面に記載します。
ｄ．運用報告書
委託者は、毎年４月、10月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている
受益者に対し、販売会社を通じて交付します。
運用報告書（全体版）は、下記「ｅ．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示
します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを
交付します。
ｅ．公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
ます。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
ｆ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約
に関する事業を譲渡することがあります。
委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
ｇ．信託事務処理の再信託
（イ）受託者は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カスト
ディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
（ロ）上記（イ）における株式会社日本カストディ銀行に対する業務の委託については、受
益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
ｈ．信託業務の委託等
（イ）受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に
定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託
者の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。
１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると
認められること
３．委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等
の管理を行う体制が整備されていること
４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
（ロ）受託者は、上記（イ）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記（イ）
各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
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（ハ）上記（イ）および（ロ）にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務（裁量性の
ないものに限ります。）を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係
人を含みます。）に委託することができるものとします。
１．投資信託財産の保存にかかる業務
２．投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業
務
３．委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため
に必要な行為にかかる業務
４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
ｉ．関係法人との契約の更改
委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効
期間は契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意
思表示のないときは自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。
また、委託者と投資顧問会社との間において締結している「投資顧問契約」の有効期間は
契約の締結日から投資信託約款に基づくファンドの信託終了日までとし、途中での更新は行
いません。なお、委託者、投資顧問会社は、法律による解除権の行使以外に、相手方に対す
る90日前の書面による解約申し入れによりこの契約を解約できるものとします。
４【受益者の権利等】
ａ．収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、
受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
して取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日までにお支払いを
開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会
社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売
付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
ｂ．償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないとき
は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償
還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記
録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日
（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日までにお支払いを開始します。
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c．一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができま
す。
d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿
書類の閲覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
（３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（令和2年4月21日
から令和2年10月20日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
ております。
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１【財務諸表】
【新光７資産バランスファンド】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
令和2年4月20日現在 令和2年10月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 83,952,945 102,149,519
投資信託受益証券 533,745,600 596,325,900
3,630,118,594 3,666,587,240
親投資信託受益証券
流動資産合計 4,247,817,139 4,365,062,659
資産合計 4,247,817,139 4,365,062,659
負債の部
流動負債
未払収益分配金 10,079,405 9,711,948
未払解約金 100 7,815,050
未払受託者報酬 279,553 285,047
未払委託者報酬 3,040,239 3,099,999
12,600 12,718
その他未払費用
流動負債合計 13,411,897 20,924,762
負債合計 13,411,897 20,924,762
純資産の部
元本等
元本 5,039,702,869 4,855,974,013
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 805,297,627 △ 511,836,116
489,876,976 508,577,909
（分配準備積立金）
元本等合計 4,234,405,242 4,344,137,897
純資産合計 4,234,405,242 4,344,137,897
負債純資産合計 4,247,817,139 4,365,062,659
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 令和1年10月22日 自 令和2年4月21日
至 令和2年4月20日 至 令和2年10月20日
営業収益
受取配当金 65,808,000 66,883,500
△ 519,167,719 288,130,746
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 453,359,719 355,014,246
営業費用
支払利息 28,155 29,906
受託者報酬 2,084,359 1,929,455
委託者報酬 22,667,862 20,983,402
96,143 86,839
その他費用
営業費用合計 24,876,519 23,029,602
営業利益又は営業損失（△） △ 478,236,238 331,984,644
経常利益又は経常損失（△） △ 478,236,238 331,984,644
当期純利益又は当期純損失（△） △ 478,236,238 331,984,644
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 413,972 1,805,791
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 282,136,469 △ 805,297,627
剰余金増加額又は欠損金減少額 17,100,418 24,258,882
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
17,100,418 24,258,882
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 784,713 1,677,741
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
784,713 1,677,741
額
61,654,597 59,298,483
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 805,297,627 △ 511,836,116
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当期
項目 自 令和2年4月21日
至 令和2年10月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
項目
令和2年4月20日現在 令和2年10月20日現在
１. 期首元本額 5,262,760,161円 5,039,702,869円
期中追加設定元本額 9,232,953円 14,557,001円
期中一部解約元本額 232,290,245円 198,285,857円
２. 受益権の総数 5,039,702,869口 4,855,974,013口
３. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は805,297,627円であり り、その差額は511,836,116円であり
ます。 ます。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
項目 自 令和1年10月22日 自 令和2年4月21日
至 令和2年4月20日 至 令和2年10月20日
１. 分配金の計算過程 （自令和1年10月22日 至令和1年11 （自令和2年4月21日 至令和2年5月
月20日） 20日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（14,721,515円）、費用控 当等収益（14,947,540円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に規 券売買等損益（0円）、信託約款に規
定される収益調整金（9,872,717円） 定される収益調整金（10,355,465
及び分配準備積立金（466,664,952 円）及び分配準備積立金
円）より分配対象収益は491,259,184 （489,088,452円）より分配対象収益
円（1万口当たり939.91円）であり、 は514,391,457円（1万口当たり
うち10,453,236円（1万口当たり20 1,022.09円）であり、うち
円）を分配金額としております。 10,065,462円（1万口当たり20円）を
分配金額としております。
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（自令和1年11月21日 至令和1年12 （自令和2年5月21日 至令和2年6月
月20日） 22日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（12,359,317円）、費用控 当等収益（17,227,610円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に規 券売買等損益（0円）、信託約款に規
定される収益調整金（10,014,123 定される収益調整金（11,112,209
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（466,633,685円）より分配対象収益 （489,859,785円）より分配対象収益
は489,007,125円（1万口当たり は518,199,604円（1万口当たり
943.77円）であり、うち10,362,785 1,036.58円）であり、うち9,998,199
円（1万口当たり20円）を分配金額と 円（1万口当たり20円）を分配金額と
しております。 しております。
（自令和1年12月21日 至令和2年1月 （自令和2年6月23日 至令和2年7月
20日） 20日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（19,292,029円）、費用控 当等収益（16,723,195円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に規 券売買等損益（0円）、信託約款に規
定される収益調整金（10,030,042 定される収益調整金（11,140,086
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（466,284,898円）より分配対象収益 （492,884,916円）より分配対象収益
は495,606,969円（1万口当たり は520,748,197円（1万口当たり
961.19円）であり、うち10,312,336 1,050.31円）であり、うち9,916,013
円（1万口当たり20円）を分配金額と 円（1万口当たり20円）を分配金額と
しております。 しております。
（自令和2年1月21日 至令和2年2月 （自令和2年7月21日 至令和2年8月
20日） 20日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（15,866,813円）、費用控 当等収益（16,085,042円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に規 券売買等損益（0円）、信託約款に規
定される収益調整金（10,162,825 定される収益調整金（11,146,674
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（473,889,917円）より分配対象収益 （496,655,204円）より分配対象収益
は499,919,555円（1万口当たり は523,886,920円（1万口当たり
972.04円）であり、うち10,285,896 1,062.95円）であり、うち9,857,177
円（1万口当たり20円）を分配金額と 円（1万口当たり20円）を分配金額と
しております。 しております。
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（自令和2年2月21日 至令和2年3月 （自令和2年8月21日 至令和2年9月
23日） 23日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（16,539,349円）、費用控 当等収益（16,185,136円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に規 券売買等損益（0円）、信託約款に規
定される収益調整金（10,109,443 定される収益調整金（11,115,154
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（473,576,951円）より分配対象収益 （497,310,044円）より分配対象収益
は500,225,743円（1万口当たり は524,610,334円（1万口当たり
984.60円）であり、うち10,160,939 1,076.15円）であり、うち9,749,684
円（1万口当たり20円）を分配金額と 円（1万口当たり20円）を分配金額と
しております。 しております。
（自令和2年3月24日 至令和2年4月 （自令和2年9月24日 至令和2年10月
20日） 20日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（24,077,188円）、費用控 当等収益（16,736,689円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に規 券売買等損益（0円）、信託約款に規
定される収益調整金（10,257,932 定される収益調整金（11,316,716
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（475,879,193円）より分配対象収益 （501,553,168円）より分配対象収益
は510,214,313円（1万口当たり は529,606,573円（1万口当たり
1,012.38円）であり、うち 1,090.62円）であり、うち9,711,948
10,079,405円（1万口当たり20円）を 円（1万口当たり20円）を分配金額と
分配金額としております。 しております。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目 自 令和1年10月22日 自 令和2年4月21日
至 令和2年4月20日 至 令和2年10月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
２.
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク）、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
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３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項目
令和2年4月20日現在 令和2年10月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前期 当期
令和2年4月20日現在 令和2年10月20日現在
種類
最終計算期間の 最終計算期間の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
投資信託受益証券 △17,724,000 △9,943,500
親投資信託受益証券 375,045,873 36,249,355
合計 357,321,873 26,305,855
（デリバティブ取引等に関する注記）
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該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
前期 当期
令和2年4月20日現在 令和2年10月20日現在
1口当たり純資産額 0.8402円 0.8946円
（1万口当たり純資産額） (8,402円) (8,946円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年10月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
投資信託受益証券 フランクリン・テンプルトン・
フロンティア・エマージング・ 284,100 596,325,900
マーケッツ・デット・ファンド
投資信託受益証券 合計 284,100 596,325,900
親投資信託受益証券 海外国債マザーファンド 244,933,996 618,017,458
ニュー トピックス インデッ
277,024,154 621,005,046
クス マザーファンド
新光外国株式インデックスマ
226,917,284 609,590,591
ザーファンド
新光日本債券インデックスマ
480,672,127 618,384,691
ザーファンド
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファン
336,137,603 600,677,896
ド
新光米国ＲＥＩＴマザーファン
362,317,942 598,911,558
ド
親投資信託受益証券 合計
1,928,003,106 3,666,587,240
合計 4,262,913,140
（注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」投資信
託証券、「ニュー トピックス インデックス マザーファンド」受益証券、「新光日本債券インデックスマザーファン
ド」受益証券、「新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券、「新光外国株式インデックスマザーファンド」受益証
券、「海外国債マザーファンド」受益証券及び「新光米国ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であ
ります。
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同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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ニュー トピックス インデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年10月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 79,667,326
株式 2,357,041,590
派生商品評価勘定 88,020
未収入金 1,430,000
19,647,021
未収配当金
流動資産合計 2,457,873,957
資産合計 2,457,873,957
負債の部
流動負債
前受金 810,000
69,000
未払解約金
流動負債合計 879,000
負債合計
879,000
純資産の部
元本等
元本 1,096,045,401
剰余金
1,360,949,556
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 2,456,994,957
純資産合計 2,456,994,957
負債純資産合計 2,457,873,957
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和2年4月21日
項目
至 令和2年10月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
２.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年10月20日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 1,145,344,367円
本額
同期中追加設定元本額 72,870,352円
同期中一部解約元本額 122,169,318円
元本の内訳
ファンド名
ニュー トピックス インデックス 219,592,102円
新光７資産バランスファンド 277,024,154円
ニュー トピックス インデックス（変額年金） 75,186,887円
422,665,457円
世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募）
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 19,620,257円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募） 31,889,772円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 12,790,748円
グローバル・ナビ 17,652,948円
太陽財形株投 太陽一般財形 ３０ 4,947,636円
太陽財形株投 太陽一般財形 ５０ 13,237,193円
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 ３０ 1,438,247円
計 1,096,045,401円
２. 受益権の総数 1,096,045,401口
３. 差入代用有価証券
株式 142,017,500円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和2年4月21日
項目
至 令和2年10月20日
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金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
１.
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年10月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年10月20日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 △159,387,473
合計 △159,387,473
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和2年1月15日から令和2年10月20日まで）に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
令和2年10月20日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 97,380,000 － 97,470,000 90,000
合計 97,380,000 － 97,470,000 90,000
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年10月20日現在
1口当たり純資産額 2.2417円
（1万口当たり純資産額） (22,417円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
令和2年10月20日現在
評価額（円）
銘柄 株式数 備考
単価 金額
日本水産 1,400 412.00 576,800
マルハニチロ 200 2,193.00 438,600
サカタのタネ 200 3,795.00 759,000
ホクト 100 2,229.00 222,900
ショーボンドホールディングス 200 5,210.00 1,042,000
ミライト・ホールディングス 400 1,552.00 620,800
タマホーム 100 1,496.00 149,600
日本アクア 100 706.00 70,600
ＴＡＴＥＲＵ 300 199.00 59,700
スペースバリューホールディングス 200 580.00 116,000
住石ホールディングス 300 124.00 37,200
三井松島ホールディングス 100 718.00 71,800
国際石油開発帝石 5,200 522.90 2,719,080
石油資源開発
200 1,686.00 337,200
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 100 1,454.00 145,400
安藤・間 800 688.00 550,400
東急建設 400 469.00 187,600
コムシスホールディングス 500 2,760.00 1,380,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ビーアールホールディングス
200 729.00 145,800
高松コンストラクショングループ 100 2,168.00 216,800
ヤマウラ 100 903.00 90,300
大成建設 1,100 3,410.00 3,751,000
大林組 3,300 887.00 2,927,100
清水建設 3,300 743.00 2,451,900
飛島建設 100 1,078.00 107,800
長谷工コーポレーション 1,300 1,297.00 1,686,100
松井建設
100 704.00 70,400
鹿島建設 2,600 1,167.00 3,034,200
不動テトラ 100 1,521.00 152,100
鉄建建設 100 1,990.00 199,000
西松建設 300 2,031.00 609,300
三井住友建設 800 423.00 338,400
大豊建設 100 3,225.00 322,500
前田建設工業 800 746.00 596,800
佐田建設
100 446.00 44,600
ナカノフドー建設 100 411.00 41,100
奥村組 200 2,457.00 491,400
東鉄工業 100 2,685.00 268,500
戸田建設 1,400 620.00 868,000
熊谷組 200 2,458.00 491,600
矢作建設工業 100 847.00 84,700
ピーエス三菱 100 589.00 58,900
日本ハウスホールディングス 200 268.00 53,600
大東建託 400 9,656.00 3,862,400
新日本建設 100 913.00 91,300
ＮＩＰＰＯ 300 2,779.00 833,700
前田道路 300 1,792.00 537,600
東亜建設工業 100 1,831.00 183,100
日本国土開発 300 567.00 170,100
若築建設 100 1,174.00 117,400
東洋建設 400 412.00 164,800
五洋建設 1,300 650.00 845,000
世紀東急工業 200 799.00 159,800
住友林業 800 1,731.00 1,384,800
日本基礎技術 100 453.00 45,300
巴コーポレーション 100 360.00 36,000
大和ハウス工業 3,200 2,839.50 9,086,400
ライト工業 200 1,554.00 310,800
積水ハウス 3,600 1,777.00 6,397,200
日特建設 100 785.00 78,500
北陸電気工事 100 1,156.00 115,600
ユアテック 200 625.00 125,000
日本リーテック 100 2,393.00 239,300
中電工 100 2,158.00 215,800
関電工 500 815.00 407,500
きんでん 800 1,733.00 1,386,400
東京エネシス 100 740.00 74,000
住友電設 100 2,492.00 249,200
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日本電設工業
200 2,041.00 408,200
協和エクシオ 500 2,518.00 1,259,000
新日本空調 100 2,167.00 216,700
日本工営 100 2,760.00 276,000
九電工 200 2,887.00 577,400
三機工業 200 1,148.00 229,600
日揮ホールディングス 1,000 923.00 923,000
ヤマト 100 664.00 66,400
太平電業
100 2,217.00 221,700
高砂熱学工業 300 1,443.00 432,900
ＮＥＣネッツエスアイ 300 1,988.00 596,400
明星工業 200 807.00 161,400
大氣社 200 2,761.00 552,200
ダイダン 100 2,598.00 259,800
日比谷総合設備 100 1,723.00 172,300
日本製粉 300 1,702.00 510,600
日清製粉グループ本社
1,200 1,606.00 1,927,200
昭和産業 100 3,235.00 323,500
鳥越製粉 100 1,010.00 101,000
中部飼料 100 1,548.00 154,800
フィード・ワン 100 911.00 91,100
日本甜菜製糖 100 1,784.00 178,400
三井製糖 100 1,882.00 188,200
塩水港精糖 100 222.00 22,200
ＬＩＦＵＬＬ 300 427.00 128,100
ミクシィ 200 2,930.00 586,000
ジェイエイシーリクルートメント 100 1,382.00 138,200
日本Ｍ＆Ａセンター 800 6,560.00 5,248,000
ＵＴグループ 200 3,870.00 774,000
タケエイ 100 1,083.00 108,300
ビーネックスグループ 100 1,175.00 117,500
コシダカホールディングス 200 460.00 92,000
パソナグループ 100 1,898.00 189,800
リンクアンドモチベーション 200 424.00 84,800
ＧＣＡ 100 694.00 69,400
エス・エム・エス 300 3,305.00 991,500
パーソルホールディングス 1,000 1,815.00 1,815,000
クックパッド 300 407.00 122,100
森永製菓 200 4,055.00 811,000
江崎グリコ 300 4,480.00 1,344,000
名糖産業 100 1,435.00 143,500
井村屋グループ 100 2,326.00 232,600
不二家 100 2,286.00 228,600
山崎製パン 800 1,793.00 1,434,400
亀田製菓 100 5,100.00 510,000
寿スピリッツ 100 5,080.00 508,000
カルビー 500 3,355.00 1,677,500
森永乳業 200 5,120.00 1,024,000
六甲バター 100 1,740.00 174,000
ヤクルト本社 700 5,160.00 3,612,000
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明治ホールディングス
700 7,530.00 5,271,000
雪印メグミルク 300 2,265.00 679,500
プリマハム 200 3,120.00 624,000
日本ハム 400 4,435.00 1,774,000
丸大食品 100 1,675.00 167,500
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 100 3,515.00 351,500
伊藤ハム米久ホールディングス 700 725.00 507,500
スタジオアリス 100 1,951.00 195,100
システナ
400 2,067.00 826,800
デジタルアーツ 100 8,010.00 801,000
日鉄ソリューションズ 200 3,145.00 629,000
綜合警備保障 400 5,160.00 2,064,000
キューブシステム 100 1,665.00 166,500
いちご 1,300 316.00 410,800
日本駐車場開発 1,000 132.00 132,000
カカクコム 700 2,980.00 2,086,000
セントケア・ホールディング
100 741.00 74,100
ルネサンス 100 872.00 87,200
ディップ 100 2,169.00 216,900
ＳＢＳホールディングス 100 2,404.00 240,400
デジタルホールディングス 100 1,388.00 138,800
新日本科学 100 705.00 70,500
ツクイホールディングス 200 546.00 109,200
ベネフィット・ワン 400 2,930.00 1,172,000
エムスリー 2,200 7,240.00 15,928,000
ツカダ・グローバルホールディング 100 259.00 25,900
アウトソーシング 600 1,130.00 678,000
ウェルネット 100 576.00 57,600
ディー・エヌ・エー 400 1,863.00 745,200
博報堂ＤＹホールディングス 1,400 1,421.00 1,989,400
ぐるなび 200 704.00 140,800
タカミヤ 100 550.00 55,000
ジャパンベストレスキューシステム 100 1,078.00 107,800
ファンコミュニケーションズ 300 488.00 146,400
エスプール 300 769.00 230,700
ティア 100 399.00 39,900
バリューコマース 100 3,875.00 387,500
インフォマート 1,000 946.00 946,000
サッポロホールディングス 400 1,817.00 726,800
アサヒグループホールディングス 2,300 3,587.00 8,250,100
キリンホールディングス 4,500 1,927.00 8,671,500
宝ホールディングス 800 1,082.00 865,600
オエノンホールディングス 300 414.00 124,200
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
800 1,641.00 1,312,800
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 700 3,850.00 2,695,000
ダイドーグループホールディングス 100 5,180.00 518,000
伊藤園 300 6,970.00 2,091,000
キーコーヒー 100 2,187.00 218,700
日清オイリオグループ 100 3,000.00 300,000
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不二製油グループ本社
300 3,295.00 988,500
Ｊ－オイルミルズ 100 3,775.00 377,500
ローソン 300 5,090.00 1,527,000
サンエー 100 4,290.00 429,000
カワチ薬品 100 2,886.00 288,600
エービーシー・マート 200 5,280.00 1,056,000
アスクル 100 4,450.00 445,000
ゲオホールディングス 200 1,615.00 323,000
アダストリア
100 1,700.00 170,000
ジーフット 100 462.00 46,200
くら寿司 100 6,410.00 641,000
エレマテック 100 967.00 96,700
パルグループホールディングス 100 1,121.00 112,100
エディオン 500 1,070.00 535,000
あらた 100 5,040.00 504,000
サーラコーポレーション 200 580.00 116,000
ＪＰホールディングス
300 312.00 93,600
フジオフードグループ本社 100 1,449.00 144,900
ひらまつ 200 196.00 39,200
フィールズ 100 326.00 32,600
双日 5,700 233.00 1,328,100
アルフレッサ ホールディングス 1,100 2,044.00 2,248,400
ハニーズホールディングス 100 979.00 97,900
キッコーマン 800 5,250.00 4,200,000
味の素 2,300 2,111.50 4,856,450
キユーピー 600 2,160.00 1,296,000
ハウス食品グループ本社 400 3,460.00 1,384,000
カゴメ 400 3,585.00 1,434,000
焼津水産化学工業 100 990.00 99,000
アリアケジャパン 100 7,000.00 700,000
ニチレイ 500 2,644.00 1,322,000
横浜冷凍 300 849.00 254,700
東洋水産 500 5,370.00 2,685,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 100 801.00 80,100
日清食品ホールディングス 400 9,390.00 3,756,000
永谷園ホールディングス 100 2,369.00 236,900
フジッコ 100 2,004.00 200,400
ロック・フィールド 100 1,460.00 146,000
日本たばこ産業 5,600 1,984.50 11,113,200
ケンコーマヨネーズ 100 1,780.00 178,000
わらべや日洋ホールディングス 100 1,508.00 150,800
なとり 100 2,036.00 203,600
北の達人コーポレーション 400 498.00 199,200
ユーグレナ 500 889.00 444,500
スター・マイカ・ホールディングス 100 1,381.00 138,100
ＡＤワークスグループ 200 155.00 31,000
片倉工業 100 1,186.00 118,600
グンゼ 100 3,855.00 385,500
ヒューリック 2,200 1,013.00 2,228,600
ラサ商事 100 913.00 91,300
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アルペン
100 2,032.00 203,200
クオールホールディングス 200 1,179.00 235,800
アルコニックス 100 1,524.00 152,400
神戸物産 400 5,790.00 2,316,000
ソリトンシステムズ 100 2,187.00 218,700
ジンズホールディングス 100 8,220.00 822,000
ビックカメラ 600 1,170.00 702,000
ＤＣＭホールディングス 600 1,469.00 881,400
ペッパーフードサービス
100 315.00 31,500
ＭｏｎｏｔａＲＯ 700 5,900.00 4,130,000
あい ホールディングス 100 1,925.00 192,500
アークランドサービスホールディング
100 2,043.00 204,300
ス
Ｊ．フロント リテイリング 1,200 829.00 994,800
ドトール・日レスホールディングス 100 1,506.00 150,600
マツモトキヨシホールディングス 400 4,135.00 1,654,000
ブロンコビリー 100 2,307.00 230,700
ＺＯＺＯ 700 3,115.00 2,180,500
ココカラファイン 100 7,060.00 706,000
三越伊勢丹ホールディングス 1,800 534.00 961,200
東洋紡 400 1,480.00 592,000
ユニチカ 300 400.00 120,000
日清紡ホールディングス 600 710.00 426,000
倉敷紡績 100 1,857.00 185,700
ダイワボウホールディングス 100 6,600.00 660,000
シキボウ 100 950.00 95,000
日東紡績 200 4,265.00 853,000
トヨタ紡織 300 1,512.00 453,600
マクニカ・富士エレホールディングス 200 1,850.00 370,000
ウエルシアホールディングス 600 4,435.00 2,661,000
クリエイトＳＤホールディングス 200 3,440.00 688,000
バイタルケーエスケー・ホールディン
200 1,021.00 204,200
グス
八洲電機 100 915.00 91,500
メディアスホールディングス 100 881.00 88,100
レスターホールディングス 100 2,215.00 221,500
丸善ＣＨＩホールディングス 100 370.00 37,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 500 1,081.00 540,500
三洋貿易 100 1,006.00 100,600
シュッピン 100 950.00 95,000
オイシックス・ラ・大地 100 3,955.00 395,500
ウイン・パートナーズ 100 1,077.00 107,700
ネクステージ 200 1,463.00 292,600
ジョイフル本田 300 1,540.00 462,000
ホットランド 100 1,216.00 121,600
すかいらーくホールディングス 1,200 1,534.00 1,840,800
ＳＦＰホールディングス 100 1,351.00 135,100
綿半ホールディングス 100 1,394.00 139,400
日本毛織 300 1,022.00 306,600
ダイトウボウ 200 106.00 21,200
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ダイドーリミテッド
100 198.00 19,800
ユナイテッド・スーパーマーケット・
300 1,102.00 330,600
ホールディングス
野村不動産ホールディングス 600 1,983.00 1,189,800
三重交通グループホールディングス 200 445.00 89,000
サムティ 100 1,729.00 172,900
ディア・ライフ 100 414.00 41,400
日本商業開発 100 1,802.00 180,200
プレサンスコーポレーション 200 1,501.00 300,200
日本管理センター 100 1,284.00 128,400
フージャースホールディングス 200 665.00 133,000
オープンハウス 300 3,810.00 1,143,000
東急不動産ホールディングス 2,800 472.00 1,321,600
飯田グループホールディングス 900 2,026.00 1,823,400
ムゲンエステート 100 513.00 51,300
帝国繊維 100 2,590.00 259,000
日本コークス工業 900 68.00 61,200
ゴルフダイジェスト・オンライン 100 814.00 81,400
あさひ 100 1,771.00 177,100
日本調剤 100 1,767.00 176,700
コスモス薬品 100 18,450.00 1,845,000
シップヘルスケアホールディングス 200 5,220.00 1,044,000
セブン＆アイ・ホールディングス 4,000 3,540.00 14,160,000
クリエイト・レストランツ・ホール
600 587.00 352,200
ディングス
ツルハホールディングス 200 14,970.00 2,994,000
サンマルクホールディングス 100 1,606.00 160,600
トリドールホールディングス 300 1,392.00 417,600
帝人 800 1,654.00 1,323,200
東レ 7,400 491.60 3,637,840
クラレ 1,600 1,028.00 1,644,800
旭化成 6,800 924.30 6,285,240
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 100 381.00 38,100
稲葉製作所 100 1,356.00 135,600
トーカロ 300 1,095.00 328,500
ＳＵＭＣＯ 1,300 1,601.00 2,081,300
信和 100 674.00 67,400
ハウスドゥ 100 1,409.00 140,900
日本フエルト 100 477.00 47,700
エコナックホールディングス 200 91.00 18,200
アツギ 100 565.00 56,500
ＪＭホールディングス 100 2,484.00 248,400
コメダホールディングス 200 1,858.00 371,600
アレンザホールディングス 100 1,487.00 148,700
バロックジャパンリミテッド 100 682.00 68,200
クスリのアオキホールディングス 100 8,300.00 830,000
共和レザー 100 593.00 59,300
スシローグローバルホールディングス 600 2,850.00 1,710,000
セーレン 300 1,571.00 471,300
小松マテーレ 200 820.00 164,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ワコールホールディングス
300 1,964.00 589,200
ホギメディカル 100 3,380.00 338,000
ＴＳＩホールディングス 300 272.00 81,600
ワールド 100 1,348.00 134,800
ＴＩＳ 1,000 2,218.00 2,218,000
グリー 600 522.00 313,200
コーエーテクモホールディングス 200 5,210.00 1,042,000
ＡＧＳ 100 917.00 91,700
ファインデックス
100 1,592.00 159,200
ＫＬａｂ 200 954.00 190,800
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
100 1,014.00 101,400
ルディングス
ネクソン 2,600 2,546.00 6,619,600
アイスタイル 300 438.00 131,400
エイチーム 100 872.00 87,200
エニグモ 100 1,658.00 165,800
テクノスジャパン 100 873.00 87,300
ｅｎｉｓｈ 100 548.00 54,800
コロプラ 300 922.00 276,600
オルトプラス 100 463.00 46,300
ブロードリーフ 500 548.00 274,000
デジタルハーツホールディングス 100 1,154.00 115,400
システム情報 100 1,344.00 134,400
じげん 300 343.00 102,900
ブイキューブ 100 2,774.00 277,400
ディー・エル・イー 100 410.00 41,000
フィックスターズ 100 1,064.00 106,400
オプティム 100 3,310.00 331,000
特種東海製紙 100 4,490.00 449,000
ティーガイア 100 1,949.00 194,900
日本アジアグループ 100 310.00 31,000
テクマトリックス 100 2,524.00 252,400
ガンホー・オンライン・エンターテイ
200 2,281.00 456,200
メント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 200 13,360.00 2,672,000
インターネットイニシアティブ 200 5,020.00 1,004,000
さくらインターネット 100 808.00 80,800
ＳＲＡホールディングス 100 2,343.00 234,300
朝日ネット 100 1,028.00 102,800
ｅＢＡＳＥ 100 1,258.00 125,800
アバント 100 1,224.00 122,400
フリービット 100 1,016.00 101,600
コムチュア 100 2,911.00 291,100
アステリア 100 875.00 87,500
アイル 100 1,480.00 148,000
王子ホールディングス 4,300 451.00 1,939,300
日本製紙 500 1,217.00 608,500
三菱製紙 100 324.00 32,400
北越コーポレーション 600 352.00 211,200
大王製紙 500 1,483.00 741,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
メディカル・データ・ビジョン
100 3,400.00 340,000
ｇｕｍｉ 100 937.00 93,700
オープンドア 100 1,351.00 135,100
カナミックネットワーク 100 889.00 88,900
レンゴー 1,000 838.00 838,000
トーモク 100 1,652.00 165,200
ザ・パック 100 2,905.00 290,500
チェンジ 100 8,710.00 871,000
オークネット
100 1,513.00 151,300
ＡＯＩ ＴＹＯ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 100 420.00 42,000
マクロミル 200 745.00 149,000
昭和電工 800 1,856.00 1,484,800
住友化学 7,500 355.00 2,662,500
日産化学 600 5,510.00 3,306,000
クレハ 100 4,510.00 451,000
テイカ 100 1,398.00 139,800
石原産業
200 707.00 141,400
日本曹達 200 2,792.00 558,400
東ソー 1,600 1,737.00 2,779,200
トクヤマ 300 2,540.00 762,000
セントラル硝子 200 2,278.00 455,600
東亞合成 600 1,097.00 658,200
大阪ソーダ 100 2,544.00 254,400
関東電化工業 200 720.00 144,000
デンカ 400 3,230.00 1,292,000
イビデン 600 4,260.00 2,556,000
信越化学工業 1,800 14,290.00 25,722,000
堺化学工業 100 1,949.00 194,900
第一稀元素化学工業 100 717.00 71,700
エア・ウォーター 1,000 1,455.00 1,455,000
日本酸素ホールディングス 1,000 1,556.00 1,556,000
日本パーカライジング 500 1,030.00 515,000
高圧ガス工業 200 797.00 159,400
四国化成工業 100 1,155.00 115,500
ステラ ケミファ 100 2,976.00 297,600
日本触媒 200 5,380.00 1,076,000
大日精化工業 100 2,237.00 223,700
カネカ 300 3,000.00 900,000
協和キリン 1,100 2,651.00 2,916,100
三菱瓦斯化学 1,000 2,003.00 2,003,000
三井化学 1,000 2,693.00 2,693,000
ＪＳＲ 1,000 2,517.00 2,517,000
東京応化工業 200 6,250.00 1,250,000
大阪有機化学工業 100 2,618.00 261,800
三菱ケミカルホールディングス 6,900 606.70 4,186,230
ＫＨネオケム 200 2,636.00 527,200
ダイセル 1,300 779.00 1,012,700
住友ベークライト 200 2,970.00 594,000
積水化学工業 2,200 1,725.00 3,795,000
日本ゼオン 900 1,247.00 1,122,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アイカ工業
300 3,640.00 1,092,000
宇部興産 500 1,898.00 949,000
積水樹脂 200 2,047.00 409,400
タキロンシーアイ 200 690.00 138,000
旭有機材 100 1,328.00 132,800
ニチバン 100 1,667.00 166,700
リケンテクノス 200 404.00 80,800
積水化成品工業 100 569.00 56,900
タイガースポリマー
100 420.00 42,000
ダイキョーニシカワ 200 634.00 126,800
森六ホールディングス 100 1,749.00 174,900
日本化薬 600 910.00 546,000
カーリットホールディングス 100 504.00 50,400
ＥＰＳホールディングス 100 962.00 96,200
プレステージ・インターナショナル 400 890.00 356,000
プロトコーポレーション 100 1,316.00 131,600
アミューズ
100 2,723.00 272,300
野村総合研究所 1,500 3,135.00 4,702,500
サイバネットシステム 100 968.00 96,800
クイック 100 1,089.00 108,900
ＴＡＣ 100 219.00 21,900
ＣＥホールディングス 100 681.00 68,100
ケネディクス 900 534.00 480,600
電通グループ 1,100 3,070.00 3,377,000
インテージホールディングス 100 965.00 96,500
ソースネクスト 500 319.00 159,500
シーティーエス 100 961.00 96,100
インフォコム 100 4,350.00 435,000
メディカルシステムネットワーク 100 456.00 45,600
日本精化 100 1,581.00 158,100
扶桑化学工業 100 3,805.00 380,500
ラクスル 100 4,560.00 456,000
ＦＩＧ 100 273.00 27,300
ＡＤＥＫＡ 500 1,389.00 694,500
日油 400 3,960.00 1,584,000
新日本理化 200 162.00 32,400
ハリマ化成グループ 100 1,091.00 109,100
イーソル 100 1,277.00 127,700
アルテリア・ネットワークス 100 1,797.00 179,700
花王 2,500 7,754.00 19,385,000
三洋化成工業 100 4,760.00 476,000
代用有価証券
武田薬品工業 8,700 3,541.00 30,806,700
2,600株
アステラス製薬 9,100 1,486.50 13,527,150
大日本住友製薬 800 1,218.00 974,400
塩野義製薬 1,300 5,217.00 6,782,100
わかもと製薬 100 257.00 25,700
あすか製薬 100 1,388.00 138,800
日本新薬 300 8,330.00 2,499,000
中外製薬 3,300 4,353.00 14,364,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
科研製薬
200 4,450.00 890,000
エーザイ 1,300 8,638.00 11,229,400
理研ビタミン 100 1,427.00 142,700
ロート製薬 500 3,395.00 1,697,500
小野薬品工業 2,400 3,320.00 7,968,000
久光製薬 300 5,130.00 1,539,000
有機合成薬品工業 100 322.00 32,200
持田製薬 100 3,855.00 385,500
参天製薬
1,900 2,084.00 3,959,600
ツムラ 300 3,200.00 960,000
日医工 300 1,082.00 324,600
テルモ 3,000 4,005.00 12,015,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 300 2,800.00 840,000
キッセイ薬品工業 200 2,131.00 426,200
生化学工業 200 975.00 195,000
栄研化学 200 2,257.00 451,400
鳥居薬品
100 2,991.00 299,100
ＪＣＲファーマ 300 2,718.00 815,400
東和薬品 100 2,026.00 202,600
富士製薬工業 100 1,197.00 119,700
沢井製薬 200 5,030.00 1,006,000
ゼリア新薬工業 200 1,847.00 369,400
第一三共 9,000 2,745.00 24,705,000
キョーリン製薬ホールディングス 200 1,984.00 396,800
大幸薬品 100 1,960.00 196,000
ダイト 100 4,040.00 404,000
大塚ホールディングス 2,200 4,109.00 9,039,800
大正製薬ホールディングス 200 6,730.00 1,346,000
ペプチドリーム 500 4,880.00 2,440,000
大日本塗料 100 900.00 90,000
日本ペイントホールディングス 800 10,130.00 8,104,000
関西ペイント 1,200 2,800.00 3,360,000
神東塗料 100 172.00 17,200
中国塗料 300 992.00 297,600
日本特殊塗料 100 965.00 96,500
藤倉化成 100 481.00 48,100
太陽ホールディングス 100 5,580.00 558,000
ＤＩＣ 400 2,635.00 1,054,000
サカタインクス 200 1,149.00 229,800
東洋インキＳＣホールディングス 200 2,006.00 401,200
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 100 811.00 81,100
アルプス技研 100 2,093.00 209,300
サニックス 200 249.00 49,800
日本空調サービス 100 730.00 73,000
オリエンタルランド 1,100 14,900.00 16,390,000
フォーカスシステムズ 100 992.00 99,200
ダスキン 200 2,693.00 538,600
パーク２４ 600 1,567.00 940,200
明光ネットワークジャパン 100 652.00 65,200
ファルコホールディングス 100 1,465.00 146,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
クレスコ
100 1,306.00 130,600
フジ・メディア・ホールディングス 1,000 1,042.00 1,042,000
ラウンドワン 300 919.00 275,700
リゾートトラスト 500 1,728.00 864,000
オービック 400 18,020.00 7,208,000
ジャストシステム 200 7,120.00 1,424,000
ＴＤＣソフト 100 1,108.00 110,800
Ｚホールディングス 14,100 770.00 10,857,000
ビー・エム・エル
100 3,020.00 302,000
トレンドマイクロ 500 6,220.00 3,110,000
りらいあコミュニケーションズ 200 1,253.00 250,600
リソー教育 500 328.00 164,000
日本オラクル 200 10,620.00 2,124,000
フューチャー 100 2,287.00 228,700
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100 1,409.00 140,900
ユー・エス・エス 1,100 1,991.00 2,190,100
オービックビジネスコンサルタント
100 5,490.00 549,000
伊藤忠テクノソリューションズ 500 3,850.00 1,925,000
アイティフォー 100 911.00 91,100
サイバーエージェント 600 6,790.00 4,074,000
楽天 4,700 1,122.00 5,273,400
クリーク・アンド・リバー社 100 1,120.00 112,000
テー・オー・ダブリュー 200 298.00 59,600
大塚商会 600 5,040.00 3,024,000
サイボウズ 100 3,515.00 351,500
ソフトブレーン 100 868.00 86,800
山田コンサルティンググループ 100 1,134.00 113,400
電通国際情報サービス 100 6,810.00 681,000
ＡＣＣＥＳＳ 100 831.00 83,100
デジタルガレージ 200 3,735.00 747,000
イーエムシステムズ 100 818.00 81,800
ＣＩＪ 100 890.00 89,000
日本エンタープライズ 100 257.00 25,700
スカラ 100 1,013.00 101,300
インテリジェント ウェイブ 100 781.00 78,100
フルキャストホールディングス 100 1,790.00 179,000
エン・ジャパン 200 2,756.00 551,200
富士フイルムホールディングス 2,000 5,323.00 10,646,000
コニカミノルタ 2,300 250.00 575,000
資生堂 2,100 6,865.00 14,416,500
ライオン 1,400 2,149.00 3,008,600
高砂香料工業 100 2,139.00 213,900
マンダム 200 1,796.00 359,200
ミルボン 100 5,400.00 540,000
ファンケル 400 3,470.00 1,388,000
コーセー 200 14,710.00 2,942,000
コタ 100 1,321.00 132,100
ポーラ・オルビスホールディングス 400 2,085.00 834,000
ノエビアホールディングス 100 4,700.00 470,000
エステー 100 2,130.00 213,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コニシ
200 1,460.00 292,000
長谷川香料 200 2,091.00 418,200
星光ＰＭＣ 100 646.00 64,600
小林製薬 300 10,350.00 3,105,000
荒川化学工業 100 1,201.00 120,100
メック 100 2,318.00 231,800
タカラバイオ 300 2,765.00 829,500
ＪＣＵ 100 3,315.00 331,500
新田ゼラチン
100 665.00 66,500
デクセリアルズ 300 1,153.00 345,900
アース製薬 100 6,850.00 685,000
北興化学工業 100 839.00 83,900
クミアイ化学工業 400 1,035.00 414,000
日本農薬 200 492.00 98,400
ニチレキ 100 1,663.00 166,300
ユシロ化学工業 100 1,318.00 131,800
富士石油
300 183.00 54,900
出光興産 1,200 2,171.00 2,605,200
ＥＮＥＯＳホールディングス 15,700 367.70 5,772,890
コスモエネルギーホールディングス 300 1,533.00 459,900
横浜ゴム 600 1,449.00 869,400
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 600 1,673.00 1,003,800
ブリヂストン 2,800 3,363.00 9,416,400
住友ゴム工業 900 925.00 832,500
藤倉コンポジット 100 341.00 34,100
オカモト 100 4,210.00 421,000
アキレス 100 1,678.00 167,800
ニッタ 100 2,239.00 223,900
住友理工 200 552.00 110,400
三ツ星ベルト 100 1,630.00 163,000
バンドー化学 200 582.00 116,400
ＡＧＣ 1,000 3,285.00 3,285,000
日本板硝子 500 379.00 189,500
有沢製作所 200 934.00 186,800
日本電気硝子 400 1,946.00 778,400
住友大阪セメント 200 3,325.00 665,000
太平洋セメント 700 2,639.00 1,847,300
日本ヒューム 100 774.00 77,400
日本コンクリート工業 200 310.00 62,000
アジアパイルホールディングス 100 470.00 47,000
東海カーボン 1,000 1,226.00 1,226,000
日本カーボン 100 3,715.00 371,500
東洋炭素 100 1,805.00 180,500
ノリタケカンパニーリミテド 100 3,080.00 308,000
ＴＯＴＯ 700 4,645.00 3,251,500
日本碍子 1,300 1,501.00 1,951,300
日本特殊陶業 800 1,941.00 1,552,800
ダントーホールディングス 100 685.00 68,500
ヨータイ 100 796.00 79,600
イソライト工業 100 468.00 46,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京窯業
100 312.00 31,200
フジミインコーポレーテッド 100 3,905.00 390,500
ニチアス 300 2,400.00 720,000
日本製鉄 4,600 1,091.00 5,018,600
神戸製鋼所 1,900 417.00 792,300
中山製鋼所 100 358.00 35,800
合同製鐵 100 1,991.00 199,100
ジェイ エフ イー ホールディング
2,800 763.00 2,136,400
ス
東京製鐵 500 739.00 369,500
共英製鋼 100 1,424.00 142,400
大和工業 200 2,542.00 508,400
大阪製鐵 100 1,123.00 112,300
淀川製鋼所 100 1,955.00 195,500
丸一鋼管 300 2,540.00 762,000
大同特殊鋼 200 3,315.00 663,000
日本冶金工業 100 1,535.00 153,500
山陽特殊製鋼 100 1,088.00 108,800
愛知製鋼 100 2,523.00 252,300
日立金属 1,100 1,597.00 1,756,700
大平洋金属 100 1,606.00 160,600
新日本電工 700 234.00 163,800
栗本鐵工所 100 1,851.00 185,100
日本製鋼所 300 2,123.00 636,900
三菱製鋼 100 535.00 53,500
日亜鋼業 200 294.00 58,800
大紀アルミニウム工業所 200 614.00 122,800
日本軽金属ホールディングス 200 1,679.00 335,800
三井金属鉱業 300 2,537.00 761,100
東邦亜鉛 100 1,959.00 195,900
三菱マテリアル 700 1,880.00 1,316,000
住友金属鉱山 1,300 3,314.00 4,308,200
ＤＯＷＡホールディングス 300 3,095.00 928,500
古河機械金属 200 1,112.00 222,400
エス・サイエンス 500 45.00 22,500
大阪チタニウムテクノロジーズ 100 862.00 86,200
東邦チタニウム 200 658.00 131,600
ＵＡＣＪ 200 1,715.00 343,000
古河電気工業 300 2,497.00 749,100
住友電気工業 3,900 1,136.50 4,432,350
フジクラ 1,200 280.00 336,000
昭和電線ホールディングス 100 1,175.00 117,500
タツタ電線 200 600.00 120,000
平河ヒューテック 100 1,081.00 108,100
リョービ 100 1,183.00 118,300
アーレスティ 100 327.00 32,700
アサヒホールディングス 200 3,665.00 733,000
東洋製罐グループホールディングス 700 1,011.00 707,700
ホッカンホールディングス 100 1,385.00 138,500
コロナ 100 1,009.00 100,900
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横河ブリッジホールディングス
200 1,878.00 375,600
ＯＳＪＢホールディングス 500 243.00 121,500
三和ホールディングス 1,000 1,212.00 1,212,000
文化シヤッター 300 847.00 254,100
三協立山 100 981.00 98,100
アルインコ 100 953.00 95,300
ＬＩＸＩＬグループ 1,500 2,198.00 3,297,000
日本フイルコン 100 548.00 54,800
ノーリツ
200 1,527.00 305,400
長府製作所 100 2,104.00 210,400
リンナイ 200 10,530.00 2,106,000
ユニプレス 200 838.00 167,600
ダイニチ工業 100 759.00 75,900
日東精工 100 472.00 47,200
岡部 200 788.00 157,600
ジーテクト 100 1,186.00 118,600
東プレ
200 1,108.00 221,600
高周波熱錬 200 515.00 103,000
東京製綱 100 509.00 50,900
サンコール 100 447.00 44,700
モリテックスチール 100 287.00 28,700
パイオラックス 200 1,514.00 302,800
エイチワン 100 578.00 57,800
日本発条 1,100 647.00 711,700
三浦工業 400 4,900.00 1,960,000
タクマ 400 1,634.00 653,600
テクノプロ・ホールディングス 200 7,170.00 1,434,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 100 1,478.00 147,800
Ｇｕｎｏｓｙ 100 800.00 80,000
リブセンス 100 273.00 27,300
ジャパンマテリアル 300 1,420.00 426,000
ベクトル 100 1,055.00 105,500
チャーム・ケア・コーポレーション 100 1,337.00 133,700
ＩＢＪ 100 991.00 99,100
Ｎ・フィールド 100 748.00 74,800
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 100 5,390.00 539,000
シグマクシス 100 1,732.00 173,200
ウィルグループ 100 884.00 88,400
エスクロー・エージェント・ジャパン 100 371.00 37,100
リクルートホールディングス 7,200 4,345.00 31,284,000
エラン 100 2,826.00 282,600
ツガミ 200 1,492.00 298,400
オークマ 100 5,090.00 509,000
芝浦機械 100 2,132.00 213,200
アマダ 1,300 948.00 1,232,400
アイダエンジニアリング 300 779.00 233,700
ＦＵＪＩ 400 2,128.00 851,200
牧野フライス製作所 100 3,675.00 367,500
オーエスジー 500 1,655.00 827,500
旭ダイヤモンド工業 300 480.00 144,000
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ＤＭＧ森精機
700 1,479.00 1,035,300
ソディック 200 780.00 156,000
ディスコ 100 28,990.00 2,899,000
日東工器 100 1,973.00 197,300
パンチ工業 100 399.00 39,900
日本郵政 8,200 723.40 5,931,880
ベルシステム２４ホールディングス 200 1,694.00 338,800
鎌倉新書 100 1,062.00 106,200
エアトリ
100 1,477.00 147,700
ハイアス・アンド・カンパニー 100 166.00 16,600
ソラスト 300 1,377.00 413,100
豊田自動織機 800 6,700.00 5,360,000
豊和工業 100 813.00 81,300
東洋機械金属 100 402.00 40,200
島精機製作所 200 1,710.00 342,000
オプトラン 100 2,174.00 217,400
イワキ
100 868.00 86,800
フリュー 100 1,365.00 136,500
ヤマシンフィルタ 200 1,129.00 225,800
日阪製作所 100 895.00 89,500
やまびこ 200 1,350.00 270,000
ペガサスミシン製造 100 287.00 28,700
ナブテスコ 600 3,900.00 2,340,000
三井海洋開発 100 1,535.00 153,500
レオン自動機 100 1,029.00 102,900
ＳＭＣ 300 57,870.00 17,361,000
オイレス工業 100 1,475.00 147,500
サトーホールディングス 100 2,174.00 217,400
技研製作所 100 3,875.00 387,500
日精樹脂工業 100 873.00 87,300
小松製作所 4,700 2,415.50 11,352,850
住友重機械工業 600 2,349.00 1,409,400
日立建機 400 3,630.00 1,452,000
日工 100 673.00 67,300
井関農機 100 1,391.00 139,100
ＴＯＷＡ 100 1,226.00 122,600
シンニッタン 200 203.00 40,600
クボタ 5,600 1,929.50 10,805,200
東洋エンジニアリング 100 318.00 31,800
月島機械 200 1,219.00 243,800
帝国電機製作所 100 1,075.00 107,500
新東工業 200 704.00 140,800
澁谷工業 100 3,330.00 333,000
アイチコーポレーション 200 916.00 183,200
小森コーポレーション 300 721.00 216,300
鶴見製作所 100 1,707.00 170,700
荏原製作所 400 2,911.00 1,164,400
酉島製作所 100 802.00 80,200
北越工業 100 1,018.00 101,800
ダイキン工業 1,300 19,615.00 25,499,500
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栗田工業
600 3,320.00 1,992,000
椿本チエイン 100 2,317.00 231,700
日機装 300 1,038.00 311,400
木村化工機 100 417.00 41,700
レイズネクスト 200 1,239.00 247,800
アネスト岩田 200 843.00 168,600
ダイフク 500 11,230.00 5,615,000
加藤製作所 100 1,018.00 101,800
タダノ
500 863.00 431,500
フジテック 400 2,493.00 997,200
ＣＫＤ 300 1,794.00 538,200
キトー 100 1,316.00 131,600
平和 300 1,697.00 509,100
理想科学工業 100 1,303.00 130,300
ＳＡＮＫＹＯ 200 2,654.00 530,800
日本金銭機械 100 532.00 53,200
マースグループホールディングス
100 1,628.00 162,800
フクシマガリレイ 100 3,950.00 395,000
竹内製作所 200 2,462.00 492,400
アマノ 300 2,448.00 734,400
ＪＵＫＩ 100 442.00 44,200
サンデンホールディングス 100 326.00 32,600
蛇の目ミシン工業 100 587.00 58,700
ブラザー工業 1,300 1,552.00 2,017,600
マックス 200 1,465.00 293,000
モリタホールディングス 200 1,935.00 387,000
グローリー 300 2,241.00 672,300
新晃工業 100 1,496.00 149,600
大和冷機工業 200 901.00 180,200
セガサミーホールディングス 1,000 1,307.00 1,307,000
ＴＰＲ 100 1,288.00 128,800
ツバキ・ナカシマ 200 848.00 169,600
ホシザキ 300 8,900.00 2,670,000
大豊工業 100 576.00 57,600
日本精工 2,000 834.00 1,668,000
ＮＴＮ 2,400 201.00 482,400
ジェイテクト 1,000 824.00 824,000
不二越 100 4,020.00 402,000
ミネベアミツミ 1,900 1,958.00 3,720,200
日本トムソン 300 354.00 106,200
ＴＨＫ 700 2,658.00 1,860,600
ユーシン精機 100 693.00 69,300
イーグル工業 100 792.00 79,200
前澤工業 100 451.00 45,100
日本ピラー工業 100 1,519.00 151,900
キッツ 400 566.00 226,400
日立製作所 5,000 3,530.00 17,650,000
三菱電機 10,500 1,361.50 14,295,750
富士電機 600 3,220.00 1,932,000
安川電機 1,100 4,090.00 4,499,000
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シンフォニア テクノロジー
100 1,151.00 115,100
明電舎 200 1,559.00 311,800
山洋電気 100 4,555.00 455,500
デンヨー 100 2,329.00 232,900
ベイカレント・コンサルティング 100 17,140.00 1,714,000
ジャパンエレベーターサービスホール
100 4,295.00 429,500
ディングス
日総工産 100 833.00 83,300
ＲＰＡホールディングス 100 804.00 80,400
三櫻工業 100 608.00 60,800
マキタ 1,400 4,890.00 6,846,000
東芝テック 100 4,250.00 425,000
マブチモーター 300 4,255.00 1,276,500
日本電産 2,500 10,240.00 25,600,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 100 325.00 32,500
トレックス・セミコンダクター 100 1,299.00 129,900
東光高岳 100 1,055.00 105,500
ダブル・スコープ 200 780.00 156,000
ダイヘン 100 4,010.00 401,000
ヤーマン 200 1,530.00 306,000
ＪＶＣケンウッド 900 142.00 127,800
ミマキエンジニアリング 100 414.00 41,400
日新電機 200 1,092.00 218,400
大崎電気工業 200 625.00 125,000
オムロン 900 7,840.00 7,056,000
日東工業 200 1,957.00 391,400
ＩＤＥＣ 200 1,843.00 368,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション 300 1,856.00 556,800
日本電気 1,300 5,770.00 7,501,000
富士通 1,000 13,855.00 13,855,000
沖電気工業 400 1,089.00 435,600
電気興業 100 2,525.00 252,500
サンケン電気 100 2,702.00 270,200
アイホン 100 1,469.00 146,900
ルネサスエレクトロニクス 4,500 893.00 4,018,500
セイコーエプソン 1,300 1,037.00 1,348,100
ワコム 700 667.00 466,900
アルバック 200 3,960.00 792,000
ＥＩＺＯ 100 3,745.00 374,500
ジャパンディスプレイ 3,000 50.00 150,000
日本信号 300 968.00 290,400
京三製作所 200 418.00 83,600
能美防災 100 2,250.00 225,000
ホーチキ 100 1,219.00 121,900
星和電機 100 620.00 62,000
エレコム 100 4,855.00 485,500
代用有価証券
パナソニック 12,000 877.00 10,524,000
7,500株
シャープ 1,200 1,253.00 1,503,600
アンリツ 700 2,492.00 1,744,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
富士通ゼネラル
300 2,969.00 890,700
代用有価証券
ソニー 6,600 7,900.00 52,140,000
3,700株
ＴＤＫ 500 12,290.00 6,145,000
タムラ製作所 300 543.00 162,900
アルプスアルパイン 900 1,503.00 1,352,700
日本電波工業 100 470.00 47,000
鈴木 100 676.00 67,600
ローランド ディー．ジー． 100 1,302.00 130,200
フォスター電機 100 1,232.00 123,200
ヨコオ 100 2,556.00 255,600
ティアック 100 119.00 11,900
ホシデン 300 943.00 282,900
ヒロセ電機 200 14,910.00 2,982,000
日本航空電子工業 200 1,516.00 303,200
ＴＯＡ 100 811.00 81,100
マクセルホールディングス 200 1,041.00 208,200
古野電気 100 1,185.00 118,500
スミダコーポレーション 100 894.00 89,400
アイコム 100 2,708.00 270,800
本多通信工業 100 514.00 51,400
船井電機 100 452.00 45,200
横河電機 1,000 1,644.00 1,644,000
アズビル 700 4,385.00 3,069,500
東亜ディーケーケー 100 839.00 83,900
日本光電工業 400 3,380.00 1,352,000
共和電業 100 415.00 41,500
堀場製作所 200 5,300.00 1,060,000
アドバンテスト 800 5,610.00 4,488,000
エスペック 100 1,749.00 174,900
キーエンス 900 49,860.00 44,874,000
日置電機 100 3,665.00 366,500
シスメックス 700 10,235.00 7,164,500
日本マイクロニクス 200 1,078.00 215,600
メガチップス 100 3,025.00 302,500
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 100 3,685.00 368,500
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 100 377.00 37,700
デンソー 2,300 4,836.00 11,122,800
コーセル 100 1,039.00 103,900
イリソ電子工業 100 4,390.00 439,000
オプテックスグループ 200 1,612.00 322,400
レーザーテック 500 9,430.00 4,715,000
スタンレー電気 700 3,000.00 2,100,000
ウシオ電機 600 1,234.00 740,400
岡谷電機産業 100 352.00 35,200
ヘリオス テクノ ホールディング 100 315.00 31,500
日本セラミック 100 2,544.00 254,400
遠藤照明 100 622.00 62,200
古河電池 100 1,072.00 107,200
双信電機 100 405.00 40,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
山一電機
100 1,392.00 139,200
図研 100 2,692.00 269,200
日本電子 200 3,495.00 699,000
カシオ計算機 900 1,544.00 1,389,600
ファナック 1,000 20,835.00 20,835,000
日本シイエムケイ 200 483.00 96,600
エンプラス 100 2,224.00 222,400
ローム 400 8,350.00 3,340,000
浜松ホトニクス
800 5,200.00 4,160,000
三井ハイテック 100 2,110.00 211,000
新光電気工業 400 1,991.00 796,400
京セラ 1,500 6,024.00 9,036,000
太陽誘電 500 3,860.00 1,930,000
村田製作所 3,100 7,268.00 22,530,800
双葉電子工業 200 901.00 180,200
日東電工 700 7,270.00 5,089,000
東海理化電機製作所
300 1,622.00 486,600
ニチコン 400 843.00 337,200
日本ケミコン 100 1,335.00 133,500
ＫＯＡ 200 1,222.00 244,400
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 400 363.00 145,200
日立造船 800 422.00 337,600
三菱重工業 1,800 2,192.00 3,945,600
川崎重工業 800 1,292.00 1,033,600
ＩＨＩ 800 1,348.00 1,078,400
名村造船所 300 157.00 47,100
サノヤスホールディングス 100 166.00 16,600
カーブスホールディングス 300 642.00 192,600
フォーラムエンジニアリング 100 825.00 82,500
三菱ロジスネクスト 100 939.00 93,900
ＦＰＧ 300 535.00 160,500
全国保証 300 4,220.00 1,266,000
めぶきフィナンシャルグループ 5,400 210.00 1,134,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 100 1,136.00 113,600
九州フィナンシャルグループ 2,300 483.00 1,110,900
かんぽ生命保険 400 1,731.00 692,400
ゆうちょ銀行 2,900 811.00 2,351,900
富山第一銀行 200 295.00 59,000
コンコルディア・フィナンシャルグ
5,900 369.00 2,177,100
ループ
西日本フィナンシャルホールディング
700 714.00 499,800
ス
アルヒ 200 1,887.00 377,400
プレミアグループ 100 2,149.00 214,900
日産自動車 12,300 368.00 4,526,400
いすゞ自動車 3,000 899.10 2,697,300
代用有価証券
トヨタ自動車 11,700 6,897.00 80,694,900
9,000株
日野自動車 1,300 745.00 968,500
三菱自動車工業 3,900 212.00 826,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エフテック
100 527.00 52,700
武蔵精密工業 200 1,154.00 230,800
日産車体 200 897.00 179,400
新明和工業 300 856.00 256,800
極東開発工業 200 1,361.00 272,200
トピー工業 100 1,078.00 107,800
曙ブレーキ工業 600 144.00 86,400
タチエス 200 1,103.00 220,600
ＮＯＫ 600 1,058.00 634,800
フタバ産業 300 551.00 165,300
ＫＹＢ 100 2,126.00 212,600
市光工業 200 479.00 95,800
大同メタル工業 200 523.00 104,600
プレス工業 500 291.00 145,500
ミクニ 100 260.00 26,000
太平洋工業 200 985.00 197,000
河西工業
100 374.00 37,400
アイシン精機 900 3,370.00 3,033,000
マツダ 3,100 603.00 1,869,300
今仙電機製作所 100 650.00 65,000
代用有価証券
本田技研工業 8,200 2,565.00 21,033,000
6,000株
スズキ 2,100 4,635.00 9,733,500
ＳＵＢＡＲＵ 3,200 2,027.50 6,488,000
安永 100 1,136.00 113,600
ヤマハ発動機 1,500 1,519.00 2,278,500
小糸製作所 600 5,130.00 3,078,000
ＴＢＫ 100 425.00 42,500
エクセディ 100 1,283.00 128,300
ミツバ 200 379.00 75,800
豊田合成 300 2,458.00 737,400
愛三工業 200 473.00 94,600
日本プラスト 100 420.00 42,000
ヨロズ 100 1,128.00 112,800
エフ・シー・シー 200 2,033.00 406,600
シマノ 400 20,610.00 8,244,000
テイ・エス テック 200 2,886.00 577,200
関西みらいフィナンシャルグループ 600 416.00 249,600
三十三フィナンシャルグループ 100 1,330.00 133,000
第四北越フィナンシャルグループ 200 2,080.00 416,000
ひろぎんホールディングス 1,500 585.00 877,500
ジャムコ 100 644.00 64,400
小野建 100 1,165.00 116,500
ノジマ 200 2,805.00 561,000
佐鳥電機 100 826.00 82,600
カッパ・クリエイト 100 1,465.00 146,500
伯東 100 1,154.00 115,400
コンドーテック 100 1,052.00 105,200
中山福 100 499.00 49,900
ライトオン 100 612.00 61,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ナガイレーベン
100 2,627.00 262,700
三菱食品 100 2,812.00 281,200
良品計画 1,400 2,219.00 3,106,600
三城ホールディングス 100 268.00 26,800
松田産業 100 1,492.00 149,200
第一興商 200 3,710.00 742,000
メディパルホールディングス 1,100 1,928.00 2,120,800
アドヴァン 200 1,347.00 269,400
アズワン
100 15,530.00 1,553,000
シモジマ 100 1,402.00 140,200
ドウシシャ 100 2,017.00 201,700
コナカ 100 250.00 25,000
高速 100 1,503.00 150,300
Ｇ－７ホールディングス 100 2,391.00 239,100
イオン北海道 100 875.00 87,500
コジマ 200 682.00 136,400
コーナン商事
100 3,590.00 359,000
ネットワンシステムズ 400 4,775.00 1,910,000
ワタミ 100 969.00 96,900
システムソフト 200 100.00 20,000
パン・パシフィック・インターナショ
2,300 2,381.00 5,476,300
ナルホールディングス
丸文 100 516.00 51,600
西松屋チェーン 200 1,648.00 329,600
ゼンショーホールディングス 500 2,429.00 1,214,500
ハピネット 100 1,442.00 144,200
幸楽苑ホールディングス 100 1,730.00 173,000
日本ライフライン 300 1,353.00 405,900
サイゼリヤ 200 1,958.00 391,600
タカショー 100 699.00 69,900
ＶＴホールディングス 400 394.00 157,600
アルゴグラフィックス 100 3,335.00 333,500
ＩＤＯＭ 300 649.00 194,700
日本エム・ディ・エム 100 2,194.00 219,400
ユナイテッドアローズ 100 1,421.00 142,100
進和 100 1,954.00 195,400
ハイデイ日高 100 1,698.00 169,800
シークス 100 1,278.00 127,800
京都きもの友禅 100 224.00 22,400
コロワイド 300 1,627.00 488,100
ピーシーデポコーポレーション 100 673.00 67,300
オーハシテクニカ 100 1,420.00 142,000
壱番屋 100 5,360.00 536,000
スギホールディングス 200 7,040.00 1,408,000
島津製作所 1,300 2,989.00 3,885,700
ＪＭＳ 100 897.00 89,700
長野計器 100 844.00 84,400
スター精密 200 1,432.00 286,400
東京計器 100 898.00 89,800
インターアクション 100 1,742.00 174,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オーバル
100 219.00 21,900
東京精密 200 3,645.00 729,000
マニー 400 2,808.00 1,123,200
ニコン 1,600 622.00 995,200
トプコン 500 1,073.00 536,500
オリンパス 5,800 2,064.00 11,971,200
理研計器 100 2,746.00 274,600
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 200 5,950.00 1,190,000
キヤノン電子
100 1,387.00 138,700
タムロン 100 1,506.00 150,600
ＨＯＹＡ 2,100 12,370.00 25,977,000
ノーリツ鋼機 100 1,968.00 196,800
エー・アンド・デイ 100 648.00 64,800
朝日インテック 1,200 3,395.00 4,074,000
代用有価証券
キヤノン 5,200 1,632.00 8,486,400
4,100株
リコー 2,700 662.00 1,787,400
シチズン時計 1,200 262.00 314,400
大研医器 100 517.00 51,700
メニコン 100 7,130.00 713,000
スノーピーク 100 2,020.00 202,000
パラマウントベッドホールディングス 100 4,205.00 420,500
トランザクション 100 979.00 97,900
ニホンフラッシュ 100 1,298.00 129,800
前田工繊 100 2,765.00 276,500
永大産業 100 301.00 30,100
アートネイチャー 100 629.00 62,900
バンダイナムコホールディングス 1,100 7,860.00 8,646,000
共立印刷 200 129.00 25,800
ＳＨＯＥＩ 100 3,170.00 317,000
フランスベッドホールディングス 100 867.00 86,700
マーベラス 200 793.00 158,600
パイロットコーポレーション 200 3,020.00 604,000
萩原工業 100 1,569.00 156,900
エイベックス 200 1,072.00 214,400
トッパン・フォームズ 200 1,015.00 203,000
フジシールインターナショナル 200 2,012.00 402,400
タカラトミー 500 950.00 475,000
廣済堂 100 642.00 64,200
レック 100 1,508.00 150,800
三光合成 100 299.00 29,900
プロネクサス 100 1,104.00 110,400
ホクシン 100 116.00 11,600
大建工業 100 1,876.00 187,600
きもと 200 163.00 32,600
凸版印刷 1,500 1,422.00 2,133,000
大日本印刷 1,400 2,088.00 2,923,200
ＮＩＳＳＨＡ 200 1,290.00 258,000
藤森工業 100 4,320.00 432,000
ヴィア・ホールディングス 100 290.00 29,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 100 2,096.00 209,600
前澤化成工業 100 978.00 97,800
未来工業 100 1,922.00 192,200
アシックス 900 1,381.00 1,242,900
ＪＳＰ 100 1,612.00 161,200
ニチハ 100 3,285.00 328,500
エフピコ 200 4,130.00 826,000
ヤマハ 600 4,845.00 2,907,000
クリナップ
100 495.00 49,500
ピジョン 700 4,925.00 3,447,500
天馬 100 1,830.00 183,000
キングジム 100 871.00 87,100
象印マホービン 300 1,800.00 540,000
リンテック 200 2,322.00 464,400
信越ポリマー 200 918.00 183,600
東リ 300 256.00 76,800
イトーキ
200 335.00 67,000
任天堂 600 57,220.00 34,332,000
三菱鉛筆 200 1,306.00 261,200
タカラスタンダード 200 1,421.00 284,200
コクヨ 500 1,308.00 654,000
ナカバヤシ 100 646.00 64,600
ニフコ 400 3,120.00 1,248,000
オカムラ 400 722.00 288,800
バルカー 100 1,829.00 182,900
伊藤忠商事 7,200 2,602.50 18,738,000
丸紅 10,700 587.40 6,285,180
スクロール 200 1,025.00 205,000
ヨンドシーホールディングス 100 1,833.00 183,300
三陽商会 100 479.00 47,900
長瀬産業 600 1,387.00 832,200
蝶理 100 1,625.00 162,500
豊田通商 1,200 2,939.00 3,526,800
オンワードホールディングス 600 213.00 127,800
三共生興 200 434.00 86,800
兼松 400 1,287.00 514,800
美津濃 100 1,816.00 181,600
ファミリーマート 800 2,305.00 1,844,000
三井物産 8,900 1,784.50 15,882,050
日本紙パルプ商事 100 3,700.00 370,000
東京エレクトロン 700 29,315.00 20,520,500
カメイ 100 1,054.00 105,400
セイコーホールディングス 100 1,313.00 131,300
山善 400 1,102.00 440,800
住友商事 6,500 1,211.50 7,874,750
日本ユニシス 300 3,325.00 997,500
代用有価証券
三菱商事
6,800 2,471.00 16,802,800
5,200株
第一実業 100 3,710.00 371,000
キヤノンマーケティングジャパン 300 1,977.00 593,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
西華産業
100 1,377.00 137,700
佐藤商事 100 962.00 96,200
菱洋エレクトロ 100 2,935.00 293,500
東京産業 100 547.00 54,700
ユアサ商事 100 3,280.00 328,000
トルク 100 284.00 28,400
阪和興業 200 2,058.00 411,600
正栄食品工業 100 4,000.00 400,000
カナデン
100 1,482.00 148,200
菱電商事 100 1,537.00 153,700
ニプロ 700 1,134.00 793,800
フルサト工業 100 1,371.00 137,100
岩谷産業 200 4,225.00 845,000
イワキ 100 539.00 53,900
兼松エレクトロニクス 100 4,295.00 429,500
三愛石油 300 1,057.00 317,100
稲畑産業
200 1,289.00 257,800
明和産業 100 409.00 40,900
キムラタン 600 26.00 15,600
ヤマエ久野 100 1,223.00 122,300
ゴールドウイン 200 8,280.00 1,656,000
ユニ・チャーム 2,200 5,079.00 11,173,800
デサント 200 1,649.00 329,800
ワキタ 200 1,047.00 209,400
ヤマトインターナショナル 100 331.00 33,100
東邦ホールディングス 300 2,000.00 600,000
サンゲツ 300 1,522.00 456,600
ミツウロコグループホールディングス 200 1,243.00 248,600
伊藤忠エネクス 200 983.00 196,600
サンリオ 300 1,899.00 569,700
サンワ テクノス 100 851.00 85,100
リョーサン 100 1,997.00 199,700
新光商事 200 854.00 170,800
三信電気 100 2,023.00 202,300
東陽テクニカ 100 983.00 98,300
モスフードサービス 100 2,815.00 281,500
加賀電子 100 2,153.00 215,300
三益半導体工業 100 2,390.00 239,000
ソーダニッカ 100 557.00 55,700
立花エレテック 100 1,718.00 171,800
木曽路 100 2,530.00 253,000
ＳＲＳホールディングス 100 906.00 90,600
千趣会 200 373.00 74,600
タカキュー 100 142.00 14,200
リテールパートナーズ 100 1,456.00 145,600
ケーヨー 200 718.00 143,600
上新電機 100 2,630.00 263,000
日本瓦斯 200 5,060.00 1,012,000
ロイヤルホールディングス 200 1,839.00 367,800
いなげや 100 1,859.00 185,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
島忠
200 4,195.00 839,000
チヨダ 100 943.00 94,300
ライフコーポレーション 100 3,830.00 383,000
リンガーハット 100 2,199.00 219,900
ＭｒＭａｘＨＤ 100 767.00 76,700
テンアライド 100 355.00 35,500
ＡＯＫＩホールディングス 200 476.00 95,200
オークワ 200 1,406.00 281,200
コメリ
200 3,035.00 607,000
青山商事 200 512.00 102,400
しまむら 100 10,910.00 1,091,000
はせがわ 100 296.00 29,600
高島屋 800 813.00 650,400
松屋 200 690.00 138,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 500 710.00 355,000
丸井グループ 900 2,025.00 1,822,500
クレディセゾン
700 1,188.00 831,600
アクシアル リテイリング 100 4,615.00 461,500
井筒屋 100 177.00 17,700
イオン 4,000 2,830.50 11,322,000
イズミ 200 3,740.00 748,000
平和堂 200 2,268.00 453,600
フジ 100 1,928.00 192,800
ヤオコー 100 7,480.00 748,000
ゼビオホールディングス 100 713.00 71,300
ケーズホールディングス 1,000 1,382.00 1,382,000
ＰＡＬＴＡＣ 200 5,750.00 1,150,000
三谷産業 100 396.00 39,600
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 100 976.00 97,600
日産東京販売ホールディングス 200 252.00 50,400
新生銀行 800 1,342.00 1,073,600
あおぞら銀行 600 1,755.00 1,053,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 70,600 417.60 29,482,560
りそなホールディングス 11,200 351.50 3,936,800
三井住友トラスト・ホールディングス 2,000 2,859.50 5,719,000
三井住友フィナンシャルグループ 7,100 2,945.00 20,909,500
千葉銀行 3,400 570.00 1,938,000
群馬銀行 2,000 338.00 676,000
武蔵野銀行 200 1,582.00 316,400
千葉興業銀行 300 260.00 78,000
筑波銀行 400 188.00 75,200
七十七銀行 300 1,530.00 459,000
青森銀行 100 2,332.00 233,200
秋田銀行 100 1,496.00 149,600
山形銀行 100 1,332.00 133,200
岩手銀行 100 2,396.00 239,600
東邦銀行 900 228.00 205,200
みちのく銀行 100 1,246.00 124,600
ふくおかフィナンシャルグループ 900 1,766.00 1,589,400
静岡銀行 2,500 718.00 1,795,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
十六銀行
100 1,934.00 193,400
スルガ銀行 1,100 367.00 403,700
八十二銀行 2,500 398.00 995,000
山梨中央銀行 100 840.00 84,000
大垣共立銀行 200 2,314.00 462,800
福井銀行 100 1,850.00 185,000
北國銀行 100 2,964.00 296,400
滋賀銀行 200 2,292.00 458,400
南都銀行
200 1,914.00 382,800
百五銀行 900 327.00 294,300
京都銀行 400 4,760.00 1,904,000
紀陽銀行 400 1,542.00 616,800
ほくほくフィナンシャルグループ 700 995.00 696,500
山陰合同銀行 600 533.00 319,800
中国銀行 900 918.00 826,200
伊予銀行 1,500 673.00 1,009,500
百十四銀行
100 1,720.00 172,000
四国銀行 200 726.00 145,200
阿波銀行 200 2,499.00 499,800
大分銀行 100 2,498.00 249,800
宮崎銀行 100 2,290.00 229,000
佐賀銀行 100 1,314.00 131,400
沖縄銀行 100 2,944.00 294,400
琉球銀行 200 879.00 175,800
セブン銀行 3,400 244.00 829,600
みずほフィナンシャルグループ 14,000 1,288.50 18,039,000
山口フィナンシャルグループ 1,300 681.00 885,300
芙蓉総合リース 100 6,070.00 607,000
みずほリース 200 2,745.00 549,000
東京センチュリー 200 5,570.00 1,114,000
ＳＢＩホールディングス 1,200 2,563.00 3,075,600
日本証券金融 500 505.00 252,500
アイフル 1,600 295.00 472,000
日本アジア投資 100 220.00 22,000
名古屋銀行 100 2,699.00 269,900
北洋銀行 1,600 226.00 361,600
愛媛銀行 100 1,164.00 116,400
京葉銀行 400 478.00 191,200
栃木銀行 500 194.00 97,000
東和銀行 200 702.00 140,400
福島銀行 100 229.00 22,900
大東銀行 100 621.00 62,100
リコーリース 100 2,771.00 277,100
イオンフィナンシャルサービス 600 1,086.00 651,600
アコム 2,100 455.00 955,500
ジャックス 100 1,708.00 170,800
オリエントコーポレーション 2,800 115.00 322,000
日立キャピタル 200 2,327.00 465,400
アプラスフィナンシャル 500 81.00 40,500
オリックス 6,400 1,320.50 8,451,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪリース
2,600 465.00 1,209,000
ジャフコ グループ 200 4,575.00 915,000
九州リースサービス 100 611.00 61,100
トモニホールディングス 800 323.00 258,400
大和証券グループ本社 8,300 453.10 3,760,730
野村ホールディングス 18,200 487.30 8,868,860
岡三証券グループ 900 360.00 324,000
丸三証券 300 498.00 149,400
東洋証券
400 120.00 48,000
東海東京フィナンシャル・ホールディ
1,200 288.00 345,600
ングス
水戸証券 300 221.00 66,300
いちよし証券 200 464.00 92,800
松井証券 600 909.00 545,400
ＳＯＭＰＯホールディングス 1,900 3,881.00 7,373,900
日本取引所グループ 3,000 2,669.00 8,007,000
マネックスグループ 800 275.00 220,000
極東証券 100 707.00 70,700
岩井コスモホールディングス 100 1,353.00 135,300
藍澤證券 200 690.00 138,000
フィデアホールディングス 1,000 107.00 107,000
池田泉州ホールディングス 1,200 165.00 198,000
アニコム ホールディングス 300 1,204.00 361,200
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
2,700 2,924.50 7,896,150
ホールディングス
マネーパートナーズグループ 100 202.00 20,200
スパークス・グループ 500 254.00 127,000
第一生命ホールディングス 5,800 1,574.50 9,132,100
東京海上ホールディングス 3,600 4,786.00 17,229,600
アドバンテッジリスクマネジメント 100 745.00 74,500
イー・ギャランティ 100 2,298.00 229,800
アサックス 100 748.00 74,800
Ｔ＆Ｄホールディングス 3,100 1,061.00 3,289,100
三井不動産 5,000 1,887.50 9,437,500
三菱地所 7,200 1,608.50 11,581,200
平和不動産 200 3,040.00 608,000
東京建物 1,000 1,236.00 1,236,000
ダイビル 300 1,249.00 374,700
京阪神ビルディング 200 1,768.00 353,600
住友不動産 2,300 2,909.50 6,691,850
テーオーシー 200 655.00 131,000
レオパレス２１ 1,400 172.00 240,800
スターツコーポレーション 100 2,428.00 242,800
フジ住宅 100 535.00 53,500
空港施設 100 464.00 46,400
明和地所 100 487.00 48,700
ゴールドクレスト 100 1,317.00 131,700
リログループ 500 2,689.00 1,344,500
日神グループホールディングス 200 410.00 82,000
日本エスコン 200 976.00 195,200
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
タカラレーベン
500 306.00 153,000
ＡＶＡＮＴＩＡ 100 866.00 86,600
イオンモール 500 1,655.00 827,500
ランド 5,600 9.00 50,400
カチタス 300 3,340.00 1,002,000
東祥 100 1,385.00 138,500
トーセイ 100 1,091.00 109,100
サンフロンティア不動産 100 894.00 89,400
エフ・ジェー・ネクスト
100 943.00 94,300
グランディハウス 100 375.00 37,500
東武鉄道 1,100 2,980.00 3,278,000
相鉄ホールディングス 300 2,628.00 788,400
東急 2,600 1,238.00 3,218,800
京浜急行電鉄 1,300 1,523.00 1,979,900
小田急電鉄 1,600 2,484.00 3,974,400
京王電鉄 500 6,020.00 3,010,000
京成電鉄
700 2,899.00 2,029,300
富士急行 100 4,330.00 433,000
東日本旅客鉄道 1,800 5,887.00 10,596,600
西日本旅客鉄道 900 4,697.00 4,227,300
東海旅客鉄道 900 13,900.00 12,510,000
西武ホールディングス 1,400 1,097.00 1,535,800
鴻池運輸 200 1,101.00 220,200
西日本鉄道 300 2,779.00 833,700
ハマキョウレックス 100 3,155.00 315,500
サカイ引越センター 100 5,020.00 502,000
近鉄グループホールディングス 1,000 4,165.00 4,165,000
阪急阪神ホールディングス 1,300 3,130.00 4,069,000
南海電気鉄道 500 2,204.00 1,102,000
京阪ホールディングス 400 4,025.00 1,610,000
名古屋鉄道 800 2,754.00 2,203,200
山陽電気鉄道 100 2,075.00 207,500
日本通運 300 5,930.00 1,779,000
ヤマトホールディングス 1,700 2,821.00 4,795,700
山九 300 3,965.00 1,189,500
日新 100 1,496.00 149,600
丸運 100 245.00 24,500
丸全昭和運輸 100 3,300.00 330,000
センコーグループホールディングス 500 963.00 481,500
ニッコンホールディングス 400 2,131.00 852,400
福山通運 100 4,570.00 457,000
セイノーホールディングス 700 1,376.00 963,200
日立物流 200 3,335.00 667,000
丸和運輸機関 100 4,550.00 455,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 100 1,699.00 169,900
日本郵船 800 1,965.00 1,572,000
商船三井 600 2,366.00 1,419,600
川崎汽船 300 1,328.00 398,400
ＮＳユナイテッド海運 100 1,476.00 147,600
明治海運 100 382.00 38,200
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
飯野海運
500 375.00 187,500
九州旅客鉄道 900 2,139.00 1,925,100
ＳＧホールディングス 1,000 5,600.00 5,600,000
日本航空 1,800 1,980.00 3,564,000
ＡＮＡホールディングス 1,800 2,373.00 4,271,400
国際紙パルプ商事 200 275.00 55,000
ブックオフグループホールディングス 100 838.00 83,800
三菱倉庫 300 2,857.00 857,100
三井倉庫ホールディングス
100 1,926.00 192,600
住友倉庫 400 1,260.00 504,000
澁澤倉庫 100 2,148.00 214,800
ヤマタネ 100 1,370.00 137,000
東陽倉庫 200 318.00 63,600
乾汽船 100 903.00 90,300
日本トランスシティ 200 590.00 118,000
中央倉庫 100 1,167.00 116,700
安田倉庫
100 956.00 95,600
宇徳 100 492.00 49,200
上組 600 1,866.00 1,119,600
近鉄エクスプレス 200 2,379.00 475,800
東海運 100 307.00 30,700
エーアイテイー 100 1,049.00 104,900
ＴＢＳホールディングス 600 1,738.00 1,042,800
日本テレビホールディングス 900 1,130.00 1,017,000
朝日放送グループホールディングス 100 698.00 69,800
テレビ朝日ホールディングス 300 1,639.00 491,700
スカパーＪＳＡＴホールディングス 700 458.00 320,600
テレビ東京ホールディングス 100 2,355.00 235,500
ビジョン 100 1,035.00 103,500
コネクシオ 100 1,232.00 123,200
日本通信 800 211.00 168,800
日本電信電話 13,700 2,204.50 30,201,650
ＫＤＤＩ 7,500 2,725.00 20,437,500
ソフトバンク 9,300 1,213.00 11,280,900
光通信 100 23,810.00 2,381,000
ＮＴＴドコモ 7,300 3,885.00 28,360,500
エムティーアイ 100 923.00 92,300
ＧＭＯインターネット 400 2,981.00 1,192,400
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 300 2,885.00 865,500
学研ホールディングス 100 1,504.00 150,400
ゼンリン 200 1,192.00 238,400
インプレスホールディングス 100 188.00 18,800
東京電力ホールディングス 8,400 286.00 2,402,400
中部電力 3,200 1,238.50 3,963,200
関西電力 4,000 1,000.50 4,002,000
中国電力 1,500 1,339.00 2,008,500
北陸電力 1,000 745.00 745,000
東北電力 2,600 962.00 2,501,200
四国電力 900 790.00 711,000
九州電力 2,200 929.00 2,043,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
北海道電力
1,000 455.00 455,000
沖縄電力 200 1,592.00 318,400
電源開発 800 1,531.00 1,224,800
エフオン 100 912.00 91,200
イーレックス 100 1,334.00 133,400
レノバ 200 1,622.00 324,400
東京瓦斯 2,000 2,326.50 4,653,000
大阪瓦斯 2,000 1,988.00 3,976,000
東邦瓦斯
500 5,320.00 2,660,000
北海道瓦斯 100 1,520.00 152,000
広島ガス 200 361.00 72,200
西部瓦斯 100 2,568.00 256,800
静岡ガス 300 920.00 276,000
メタウォーター 100 2,302.00 230,200
アイネット 100 1,520.00 152,000
松竹 100 12,510.00 1,251,000
東宝
600 4,520.00 2,712,000
エイチ・アイ・エス 200 1,651.00 330,200
エヌ・ティ・ティ・データ 2,700 1,312.00 3,542,400
共立メンテナンス 200 4,050.00 810,000
イチネンホールディングス 100 1,262.00 126,200
建設技術研究所 100 1,884.00 188,400
スペース 100 786.00 78,600
アインホールディングス 100 7,190.00 719,000
東京都競馬 100 5,610.00 561,000
カナモト 200 2,318.00 463,600
東京ドーム 400 814.00 325,600
ＤＴＳ 200 2,278.00 455,600
スクウェア・エニックス・ホールディ
400 6,470.00 2,588,000
ングス
シーイーシー 100 1,641.00 164,100
カプコン 500 6,220.00 3,110,000
西尾レントオール 100 2,165.00 216,500
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
500 27.00 13,500
プ
日本空港ビルデング 300 4,650.00 1,395,000
トランス・コスモス 100 2,798.00 279,800
乃村工藝社 400 728.00 291,200
ジャステック 100 1,507.00 150,700
ＳＣＳＫ 200 5,760.00 1,152,000
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 100 1,084.00 108,400
日本管財 100 2,059.00 205,900
トーカイ 100 2,054.00 205,400
セコム 1,100 9,093.00 10,002,300
アイネス 100 1,623.00 162,300
丹青社 200 764.00 152,800
メイテック 100 5,480.00 548,000
ＴＫＣ 100 6,860.00 686,000
富士ソフト 100 5,780.00 578,000
応用地質 100 1,253.00 125,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
船井総研ホールディングス
200 2,370.00 474,000
ＮＳＤ 300 1,943.00 582,900
オオバ 100 730.00 73,000
コナミホールディングス 400 4,275.00 1,710,000
ベネッセホールディングス 300 2,605.00 781,500
イオンディライト 100 2,935.00 293,500
ナック 100 945.00 94,500
ダイセキ 200 2,825.00 565,000
日鉄物産
100 3,095.00 309,500
トラスコ中山 200 2,713.00 542,600
ヤマダホールディングス 3,100 517.00 1,602,700
オートバックスセブン 400 1,380.00 552,000
モリト 100 683.00 68,300
アークランドサカモト 200 2,233.00 446,600
ニトリホールディングス 400 22,415.00 8,966,000
グルメ杵屋 100 954.00 95,400
愛眼
100 227.00 22,700
ケーユーホールディングス 100 806.00 80,600
吉野家ホールディングス 300 1,873.00 561,900
加藤産業 100 3,635.00 363,500
イノテック 100 1,013.00 101,300
イエローハット 200 1,768.00 353,600
ＪＢＣＣホールディングス 100 1,583.00 158,300
ＪＫホールディングス 100 795.00 79,500
サガミホールディングス 100 1,294.00 129,400
日伝 100 2,207.00 220,700
関西スーパーマーケット 100 1,269.00 126,900
ミロク情報サービス 100 2,242.00 224,200
北沢産業 100 284.00 28,400
杉本商事 100 1,864.00 186,400
因幡電機産業 300 2,590.00 777,000
王将フードサービス 100 5,930.00 593,000
プレナス 100 1,700.00 170,000
ミニストップ 100 1,385.00 138,500
アークス 200 2,398.00 479,600
バローホールディングス 200 2,650.00 530,000
ミスミグループ本社 1,300 2,918.00 3,793,400
アルテック 100 300.00 30,000
ベルク 100 6,750.00 675,000
大 庄 100 1,170.00 117,000
ファーストリテイリング 100 73,150.00 7,315,000
ソフトバンクグループ 8,100 7,140.00 57,834,000
スズケン 400 3,720.00 1,488,000
サンドラッグ 400 4,120.00 1,648,000
サックスバー ホールディングス 100 564.00 56,400
ジェコス 100 919.00 91,900
グローセル 100 405.00 40,500
ベルーナ 200 986.00 197,200
合計 1,107,200 2,357,041,590
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
新光日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年10月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 82,147,875
国債証券 6,668,230,900
地方債証券 825,757,920
特殊債券 729,484,000
社債券 510,406,000
未収利息 12,705,635
130,322
前払費用
流動資産合計 8,828,862,652
資産合計 8,828,862,652
負債の部
流動負債
流動負債合計 －
負債合計
－
純資産の部
元本等
元本 6,862,940,764
剰余金
1,965,921,888
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 8,828,862,652
純資産合計 8,828,862,652
負債純資産合計 8,828,862,652
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和2年4月21日
項目
至 令和2年10月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年10月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 6,214,435,719円
１.
本額
同期中追加設定元本額 740,342,384円
同期中一部解約元本額 91,837,339円
元本の内訳
ファンド名
Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド 286,846,239円
新光７資産バランスファンド 480,672,127円
日本債券ファンド 5,333,368,194円
世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募） 591,468,579円
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 35,126,159円
74,827,438円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募）
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 37,185,786円
グローバル・ナビ 23,446,242円
計 6,862,940,764円
受益権の総数 6,862,940,764口
２.
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和2年4月21日
項目
至 令和2年10月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年10月20日現在
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
１.
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年10月20日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 △97,285,500
地方債証券 △6,619,410
特殊債券 △7,490,000
社債券 △2,764,000
合計 △114,158,910
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和1年11月12日から令和2年10月20日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年10月20日現在
1口当たり純資産額 1.2865円
（1万口当たり純資産額） (12,865円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年10月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国債証券 １３０回 利付国庫債券（５
80,000,000 80,219,200
年）
１３１回 利付国庫債券（５
60,000,000 60,199,200
年）
１３２回 利付国庫債券（５
40,000,000 40,160,000
年）
１３３回 利付国庫債券（５
50,000,000 50,230,000
年）
１３４回 利付国庫債券（５
20,000,000 20,102,000
年）
１３５回 利付国庫債券（５
30,000,000 30,174,000
年）
１３６回 利付国庫債券（５
50,000,000 50,320,500
年）
１３７回 利付国庫債券（５
50,000,000 50,365,500
年）
１３８回 利付国庫債券（５
30,000,000 30,243,000
年）
１３９回 利付国庫債券（５
50,000,000 50,437,000
年）
１４０回 利付国庫債券（５
40,000,000 40,375,600
年）
１４１回 利付国庫債券（５
40,000,000 40,401,600
年）
１４２回 利付国庫債券（５
40,000,000 40,418,800
年）
１４３回 利付国庫債券（５
30,000,000 30,326,100
年）
１４４回 利付国庫債券（５
40,000,000 40,431,600
年）
１回 利付国庫債券（４０年） 10,000,000 14,704,300
２回 利付国庫債券（４０年） 10,000,000 14,264,500
３回 利付国庫債券（４０年） 10,000,000 14,340,400
４回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 28,860,600
５回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 27,954,400
６回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 27,578,600
７回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 26,566,600
８回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 24,882,800
９回 利付国庫債券（４０年） 30,000,000 27,961,800
１０回 利付国庫債券（４０
30,000,000 32,787,300
年）
１１回 利付国庫債券（４０
20,000,000 21,222,000
年）
１２回 利付国庫債券（４０
30,000,000 28,793,700
年）
１３回 利付国庫債券（４０
20,000,000 19,179,000
年）
３１９回 利付国庫債券（１０
30,000,000 30,432,000
年）
３２０回 利付国庫債券（１０
50,000,000 50,661,500
年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３２１回 利付国庫債券（１０
50,000,000 50,802,000
年）
３２２回 利付国庫債券（１０
20,000,000 20,292,600
年）
３２４回 利付国庫債券（１０
50,000,000 50,783,000
年）
３２５回 利付国庫債券（１０
40,000,000 40,722,000
年）
３２６回 利付国庫債券（１０
10,000,000 10,181,200
年）
３２７回 利付国庫債券（１０
40,000,000 40,811,600
年）
３２８回 利付国庫債券（１０
70,000,000 71,253,000
年）
３２９回 利付国庫債券（１０
70,000,000 71,758,400
年）
３３０回 利付国庫債券（１０
40,000,000 41,106,400
年）
３３２回 利付国庫債券（１０
60,000,000 61,430,400
年）
３３３回 利付国庫債券（１０
80,000,000 82,056,800
年）
３３４回 利付国庫債券（１０
60,000,000 61,657,200
年）
３３５回 利付国庫債券（１０
90,000,000 92,285,100
年）
３３６回 利付国庫債券（１０
30,000,000 30,810,600
年）
３３７回 利付国庫債券（１０
40,000,000 40,745,600
年）
３３８回 利付国庫債券（１０
80,000,000 81,916,800
年）
３３９回 利付国庫債券（１０
90,000,000 92,237,400
年）
３４０回 利付国庫債券（１０
60,000,000 61,527,000
年）
３４１回 利付国庫債券（１０
70,000,000 71,546,300
年）
３４２回 利付国庫債券（１０
60,000,000 60,718,800
年）
３４３回 利付国庫債券（１０
90,000,000 91,128,600
年）
３４４回 利付国庫債券（１０
80,000,000 81,048,000
年）
３４５回 利付国庫債券（１０
80,000,000 81,067,200
年）
３４６回 利付国庫債券（１０
70,000,000 70,971,600
年）
３４７回 利付国庫債券（１０
70,000,000 70,986,300
年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３４８回 利付国庫債券（１０
70,000,000 71,024,100
年）
３４９回 利付国庫債券（１０
60,000,000 60,887,400
年）
３５０回 利付国庫債券（１０
90,000,000 91,309,500
年）
３５１回 利付国庫債券（１０
60,000,000 60,855,600
年）
３５２回 利付国庫債券（１０
70,000,000 70,975,100
年）
３５３回 利付国庫債券（１０
50,000,000 50,677,000
年）
３５４回 利付国庫債券（１０
70,000,000 70,916,300
年）
３５５回 利付国庫債券（１０
60,000,000 60,730,200
年）
３５６回 利付国庫債券（１０
40,000,000 40,464,800
年）
３５７回 利付国庫債券（１０
60,000,000 60,633,000
年）
３５８回 利付国庫債券（１０
60,000,000 60,592,800
年）
３５９回 利付国庫債券（１０
50,000,000 50,434,000
年）
１０回 利付国庫債券（３０
20,000,000 22,355,800
年）
１１回 利付国庫債券（３０
10,000,000 11,941,000
年）
１２回 利付国庫債券（３０
10,000,000 12,478,400
年）
１５回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,222,400
年）
１７回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,039,200
年）
１９回 利付国庫債券（３０
10,000,000 12,973,000
年）
２０回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,302,200
年）
２１回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,042,700
年）
２２回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,378,500
年）
２３回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,411,500
年）
２６回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,357,700
年）
２７回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,585,300
年）
２８回 利付国庫債券（３０
20,000,000 27,325,600
年）
122/241
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２９回 利付国庫債券（３０
20,000,000 27,094,400
年）
３０回 利付国庫債券（３０
30,000,000 40,327,500
年）
３１回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,682,200
年）
３２回 利付国庫債券（３０
30,000,000 40,781,100
年）
３３回 利付国庫債券（３０
30,000,000 39,215,400
年）
３４回 利付国庫債券（３０
30,000,000 40,533,900
年）
３５回 利付国庫債券（３０
30,000,000 39,492,600
年）
３６回 利付国庫債券（３０
30,000,000 39,622,500
年）
３７回 利付国庫債券（３０
30,000,000 39,145,800
年）
３８回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,758,800
年）
３９回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,206,400
年）
４０回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,823,200
年）
４１回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,431,000
年）
４２回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,456,600
年）
４３回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,482,600
年）
４４回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,508,000
年）
４５回 利付国庫債券（３０
20,000,000 24,630,400
年）
４６回 利付国庫債券（３０
30,000,000 36,969,000
年）
４７回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,133,600
年）
４８回 利付国庫債券（３０
30,000,000 36,344,100
年）
４９回 利付国庫債券（３０
20,000,000 24,240,000
年）
５０回 利付国庫債券（３０
20,000,000 21,401,000
年）
５１回 利付国庫債券（３０
20,000,000 18,982,200
年）
５２回 利付国庫債券（３０
40,000,000 39,817,200
年）
５３回 利付国庫債券（３０
20,000,000 20,368,400
年）
123/241
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
５４回 利付国庫債券（３０
20,000,000 21,325,000
年）
５５回 利付国庫債券（３０
20,000,000 21,311,200
年）
５６回 利付国庫債券（３０
20,000,000 21,297,000
年）
５７回 利付国庫債券（３０
20,000,000 21,282,200
年）
５８回 利付国庫債券（３０
30,000,000 31,900,200
年）
５９回 利付国庫債券（３０
20,000,000 20,745,200
年）
６０回 利付国庫債券（３０
20,000,000 21,746,600
年）
６１回 利付国庫債券（３０
20,000,000 20,706,200
年）
６２回 利付国庫債券（３０
20,000,000 19,633,600
年）
６３回 利付国庫債券（３０
20,000,000 19,068,200
年）
６４回 利付国庫債券（３０
20,000,000 19,037,800
年）
６５回 利付国庫債券（３０
20,000,000 19,007,000
年）
６６回 利付国庫債券（３０
20,000,000 18,976,200
年）
６７回 利付国庫債券（３０
20,000,000 20,000,000
年）
５３回 利付国庫債券（２０
10,000,000 10,260,600
年）
５５回 利付国庫債券（２０
10,000,000 10,302,400
年）
５９回 利付国庫債券（２０
10,000,000 10,398,300
年）
６４回 利付国庫債券（２０
10,000,000 10,597,100
年）
７０回 利付国庫債券（２０
20,000,000 21,878,400
年）
７２回 利付国庫債券（２０
20,000,000 21,767,800
年）
７８回 利付国庫債券（２０
20,000,000 21,899,400
年）
８１回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,042,700
年）
８４回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,101,600
年）
８８回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,379,800
年）
９０回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,382,100
年）
124/241
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
９２回 利付国庫債券（２０
30,000,000 34,125,300
年）
９５回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,227,400
年）
９９回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,587,500
年）
１０５回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,727,100
年）
１０８回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,612,800
年）
１１０回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,820,900
年）
１１１回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,947,200
年）
１１２回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,720,600
年）
１１３回 利付国庫債券（２０
30,000,000 35,712,000
年）
１１４回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,940,900
年）
１１６回 利付国庫債券（２０
10,000,000 12,076,000
年）
１１７回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,963,800
年）
１１８回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,926,800
年）
１２０回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,081,000
年）
１２１回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,720,600
年）
１２２回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,522,600
年）
１２３回 利付国庫債券（２０
20,000,000 24,195,200
年）
１２４回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,992,400
年）
１２５回 利付国庫債券（２０
10,000,000 12,233,000
年）
１２６回 利付国庫債券（２０
10,000,000 12,025,800
年）
１２７回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,922,200
年）
１２８回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,911,600
年）
１２９回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,699,600
年）
１３０回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,760,800
年）
１３１回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,772,000
年）
125/241
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１３２回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,799,100
年）
１３３回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,819,600
年）
１３４回 利付国庫債券（２０
30,000,000 35,814,300
年）
１３５回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,825,100
年）
１３６回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,424,200
年）
１３７回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,702,800
年）
１３８回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,620,600
年）
１３９回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,472,000
年）
１４０回 利付国庫債券（２０
30,000,000 35,609,700
年）
１４１回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,788,600
年）
１４２回 利付国庫債券（２０
20,000,000 24,028,400
年）
１４３回 利付国庫債券（２０
40,000,000 47,181,600
年）
１４４回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,346,600
年）
１４５回 利付国庫債券（２０
40,000,000 47,764,000
年）
１４６回 利付国庫債券（２０
50,000,000 59,818,500
年）
１４７回 利付国庫債券（２０
40,000,000 47,426,000
年）
１４８回 利付国庫債券（２０
40,000,000 46,975,200
年）
１４９回 利付国庫債券（２０
40,000,000 47,040,800
年）
１５０回 利付国庫債券（２０
40,000,000 46,561,200
年）
１５１回 利付国庫債券（２０
40,000,000 45,478,000
年）
１５２回 利付国庫債券（２０
40,000,000 45,507,200
年）
１５３回 利付国庫債券（２０
40,000,000 46,136,400
年）
１５４回 利付国庫債券（２０
40,000,000 45,594,800
年）
１５５回 利付国庫債券（２０
40,000,000 44,448,000
年）
１５６回 利付国庫債券（２０
30,000,000 30,622,200
年）
126/241
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１５７回 利付国庫債券（２０
40,000,000 39,549,200
年）
１５８回 利付国庫債券（２０
40,000,000 41,340,400
年）
１５９回 利付国庫債券（２０
40,000,000 41,914,400
年）
１６０回 利付国庫債券（２０
30,000,000 31,901,700
年）
１６１回 利付国庫債券（２０
30,000,000 31,403,100
年）
１６２回 利付国庫債券（２０
30,000,000 31,372,800
年）
１６３回 利付国庫債券（２０
40,000,000 41,788,000
年）
１６４回 利付国庫債券（２０
40,000,000 41,119,600
年）
１６５回 利付国庫債券（２０
40,000,000 41,066,000
年）
１６６回 利付国庫債券（２０
30,000,000 31,796,700
年）
１６７回 利付国庫債券（２０
40,000,000 40,989,600
年）
１６８回 利付国庫債券（２０
30,000,000 30,180,900
年）
１６９回 利付国庫債券（２０
30,000,000 29,633,100
年）
１７０回 利付国庫債券（２０
30,000,000 29,602,500
年）
１７１回 利付国庫債券（２０
30,000,000 29,571,000
年）
１７２回 利付国庫債券（２０
20,000,000 20,072,200
年）
１７３回 利付国庫債券（２０
30,000,000 30,054,600
年）
国債証券 合計 6,150,000,000 6,668,230,900
地方債証券 １８回 東京都公募公債 ２０
100,000,000 117,974,000
年
２００回 神奈川県公募公債 35,000,000 35,821,100
２１８回 神奈川県公募公債 100,000,000 100,772,000
４１２回 大阪府公募公債 １
50,000,000 50,013,000
０年
１２回 兵庫県公募公債 １５
100,000,000 106,295,000
年
２４年度３回 広島県公募公債 66,000,000 67,021,020
２４年度７回 広島県公募公債 100,000,000 101,580,000
２４年度１回 福岡県公募公
10,000,000 13,186,100
債 ３０年
１６９回 共同発行市場公募地
100,000,000 101,005,000
方債
４８５回 名古屋市公募公債
30,000,000 30,614,700
１０年
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２４年度２回 広島市公募公債
100,000,000 101,476,000
地方債証券 合計 791,000,000 825,757,920
特殊債券 １０４回 日本高速道路保有・
100,000,000 101,652,000
債務返済機構
９７回 政保日本高速道路保
100,000,000 118,588,000
有・債務返済機構
２４９回政保日本高速道路保
100,000,000 102,275,000
有・債務返済機構
３２７回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,087,000
有・債務返済機構
３４回 政保地方公共団体金融
100,000,000 101,307,000
機構債券
４９回 政保地方公共団体金融
100,000,000 102,382,000
機構債券
５８回 政保地方公共団体金融
100,000,000 102,193,000
機構債券
特殊債券 合計 700,000,000 729,484,000
社債券 ４回 第一三共社債 100,000,000 101,796,000
１１回 ブリヂストン社債
100,000,000 100,051,000
４４回 ホンダファイナンス社
100,000,000 99,827,000
債
４７回 野村ホールディングス
100,000,000 100,302,000
社債
３６回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 108,430,000
社債券 合計 500,000,000 510,406,000
合計
8,733,878,820
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年10月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 21,445,972
投資証券 1,461,139,750
15,161,634
未収配当金
流動資産合計 1,497,747,356
資産合計 1,497,747,356
負債の部
流動負債
17,688,853
未払金
流動負債合計 17,688,853
負債合計 17,688,853
純資産の部
元本等
元本 828,220,828
剰余金
651,837,675
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 1,480,058,503
純資産合計 1,480,058,503
負債純資産合計 1,497,747,356
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和2年4月21日
項目
至 令和2年10月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
収益及び費用の計上基準 受取配当金
２.
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年10月20日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 860,376,939円
本額
同期中追加設定元本額 44,550,186円
同期中一部解約元本額 76,706,297円
元本の内訳
ファンド名
新光７資産バランスファンド 336,137,603円
グローバル・ナビ 5,451,512円
新光Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） 486,631,713円
計 828,220,828円
受益権の総数 828,220,828口
２.
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和2年4月21日
項目
至 令和2年10月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年10月20日現在
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
１.
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年10月20日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
投資証券 △394,189,255
合計 △394,189,255
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和1年10月22日から令和2年10月20日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年10月20日現在
1口当たり純資産額 1.7870円
（1万口当たり純資産額） (17,870円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年10月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
投資証券 ＣＲＥロジスティクスファンド
45 7,182,000
投資法人
ＧＬＰ投資法人 475 75,762,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投
202 16,099,400
資法人
Ｏｎｅリート投資法人 26 6,539,000
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法
37 4,969,100
人
いちごオフィスリート投資法人 137 10,192,800
いちごホテルリート投資法人 29 2,146,000
アクティビア・プロパティーズ
83 33,117,000
投資法人
アドバンス・レジデンス投資法
157 46,016,700
人
イオンリート投資法人 168 20,227,200
インベスコ・オフィス・ジェイ
1,062 14,475,060
リート投資法人
インヴィンシブル投資法人 691 24,392,300
エスコンジャパンリート投資法
27 3,053,700
人
オリックス不動産投資法人 329 50,106,700
グローバル・ワン不動産投資法
115 11,189,500
人
ケネディクス・オフィス投資法
51 31,824,000
人
ケネディクス・レジデンシャ
108 18,349,200
ル・ネクスト投資法人
ケネディクス商業リート投資法
61 12,614,800
人
コンフォリア・レジデンシャル
72 21,218,400
投資法人
サムティ・レジデンシャル投資
32 3,283,200
法人
サンケイリアルエステート投資
40 3,928,000
法人
ザイマックス・リート投資法人 25 2,292,500
ジャパン・ホテル・リート投資
533 29,048,500
法人
ジャパンエクセレント投資法人 153 18,237,600
ジャパンリアルエステイト投資
165 86,130,000
法人
スターアジア不動産投資法人
170 7,951,240
スターツプロシード投資法人 26 5,332,600
タカラレーベン不動産投資法人 50 4,405,000
トーセイ・リート投資法人 37 4,184,700
ヒューリックリート投資法人 133 18,553,500
フロンティア不動産投資法人 55 20,377,500
プレミア投資法人 149 18,073,700
ヘルスケア＆メディカル投資法
35 4,469,500
人
マリモ地方創生リート投資法人 15 1,659,000
ユナイテッド・アーバン投資法
354 41,772,000
人
ラサールロジポート投資法人 184 30,323,200
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伊藤忠アドバンス・ロジスティ
52 7,347,600
クス投資法人
阪急阪神リート投資法人 75 9,007,500
三井不動産ロジスティクスパー
58 28,681,000
ク投資法人
三菱地所物流リート投資法人 37 15,429,000
産業ファンド投資法人 234 41,207,400
森トラスト・ホテルリート投資
36 4,219,200
法人
森トラスト総合リート投資法人 118 15,363,600
森ヒルズリート投資法人 194 25,743,800
星野リゾート・リート投資法人 25 13,075,000
積水ハウス・リート投資法人 486 36,450,000
大江戸温泉リート投資法人 27 1,944,000
大和ハウスリート投資法人 236 59,047,200
大和証券オフィス投資法人 35 20,650,000
大和証券リビング投資法人 209 20,962,700
投資法人みらい 179 7,115,250
東急リアル・エステート投資法
111 16,095,000
人
日本アコモデーションファンド
55 32,065,000
投資法人
日本ビルファンド投資法人 160 86,080,000
日本プライムリアルティ投資法
103 31,518,000
人
日本プロロジスリート投資法人 250 84,375,000
日本リート投資法人 54 18,630,000
日本リテールファンド投資法人 311 50,039,900
日本ロジスティクスファンド投
108 31,276,800
資法人
福岡リート投資法人 86 11,558,400
平和不動産リート投資法人 103 11,803,800
野村不動産マスターファンド投
535 71,957,500
資法人
投資証券 合計 9,908 1,461,139,750
合計 1,461,139,750
（注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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新光外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年10月20日現在
資産の部
流動資産
預金 27,853,662
コール・ローン 5,329,290
株式 1,803,957,997
投資信託受益証券 3,186,756
投資証券 39,430,614
派生商品評価勘定 1,119,806
未収入金 142,335
未収配当金 1,176,803
72,081,478
差入委託証拠金
流動資産合計 1,954,278,741
資産合計 1,954,278,741
負債の部
流動負債
454,290
派生商品評価勘定
流動負債合計 454,290
負債合計 454,290
純資産の部
元本等
元本 727,308,528
剰余金
1,226,515,923
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 1,953,824,451
純資産合計 1,953,824,451
負債純資産合計 1,954,278,741
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和2年4月21日
項目
至 令和2年10月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年10月20日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 874,534,772円
本額
同期中追加設定元本額 24,849,833円
同期中一部解約元本額 172,076,077円
元本の内訳
ファンド名
新光７資産バランスファンド 226,917,284円
新光外国株式インデックスＶＡ 312,792,023円
世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募） 142,625,664円
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 5,496,000円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募） 17,655,054円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 10,893,800円
グローバル・ナビ 10,928,703円
計 727,308,528円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
受益権の総数 727,308,528口
２.
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和2年4月21日
項目
至 令和2年10月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
３.
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年10月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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令和2年10月20日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 148,837,886
投資信託受益証券 △530,629
投資証券 △3,792,548
合計 144,514,709
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和1年11月12日から令和2年10月20日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
令和2年10月20日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 103,776,712 － 104,442,228 665,516
合計 103,776,712 － 104,442,228 665,516
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年10月20日現在
1口当たり純資産額 2.6864円
（1万口当たり純資産額） (26,864円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
令和2年10月20日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
175 3,207.210 561,261.750
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
726 108.040 78,437.040
AES CORP
310 19.900 6,169.000
ABIOMED INC
20 281.470 5,629.400
INTL BUSINESS MACHINES
365 125.520 45,814.800
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
478 82.000 39,196.000
ADOBE INC
198 495.200 98,049.600
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CHUBB LTD
180 116.920 21,045.600
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
89 294.160 26,180.240
INC
ALLEGHANY CORP
7 542.310 3,796.170
SAREPTA THERAPEUTICS INC
34 140.790 4,786.860
RALPH LAUREN CORP
7 74.360 520.520
ALLSTATE CORP
121 91.420 11,061.820
HONEYWELL INTERNATIONAL
292 171.590 50,104.280
INC
AMGEN INC
242 230.710 55,831.820
HESS CORP
110 36.600 4,026.000
AMERICAN EXPRESS CO
275 102.470 28,179.250
AMERICAN ELECTRIC POWER
193 91.280 17,617.040
AFLAC INC
256 36.480 9,338.880
AMERICAN INTL GROUP
324 30.090 9,749.160
AMERCO 2 354.850 709.700
ANALOG DEVICES
146 122.610 17,901.060
ALEXION PHARMACEUTICALS
98 121.760 11,932.480
INC
JOHNSON CONTROLS
294 42.420 12,471.480
INTERNATIONAL PLC
JONES LANG LASALLE INC
21 109.120 2,291.520
VALERO ENERGY CORP
158 39.290 6,207.820
ANSYS INC
34 336.250 11,432.500
APPLE INC
7,624 115.980 884,231.520
APPLIED MATERIALS INC
365 62.050 22,648.250
ALBEMARLE CORP
49 92.570 4,535.930
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
234 50.310 11,772.540
CO
PINNACLE WEST CAPITAL
34 81.810 2,781.540
CORP
AMEREN CORP
112 81.640 9,143.680
ARROW ELECTRONICS INC
21 83.700 1,757.700
AUTOLIV INC
26 81.880 2,128.880
AUTODESK INC
89 259.940 23,134.660
AUTOMATIC DATA
183 145.050 26,544.150
PROCESSING
AUTOZONE INC
10 1,176.420 11,764.200
AVERY DENNISON CORP
39 133.740 5,215.860
BALL CORP
142 91.180 12,947.560
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
563 208.990 117,661.370
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
310 36.960 11,457.600
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
203 81.190 16,481.570
BECTON DICKINSON & CO
119 237.380 28,248.220
AMETEK INC
88 107.550 9,464.400
VERIZON COMM INC
1,712 57.300 98,097.600
WR BERKLEY CORP
47 61.210 2,876.870
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BEST BUY CO INC
100 120.830 12,083.000
BIO-RAD LABORATORIES-CL
8 554.340 4,434.720
A
YUM! BRANDS INC
120 97.250 11,670.000
FIRSTENERGY CORP
236 31.730 7,488.280
BOEING CO
223 167.110 37,265.530
ROBERT HALF INTL INC
53 55.430 2,937.790
BORGWARNER INC
67 38.660 2,590.220
BOSTON SCIENTIFIC CORP
607 37.770 22,926.390
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
46 100.000 4,600.000
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
52 165.530 8,607.560
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
10 1,018.700 10,187.000
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
933 60.770 56,698.410
INGREDION INC
34 78.560 2,671.040
ONEOK INC
206 28.290 5,827.740
AMERICAN FINANCIAL GROUP
24 70.790 1,698.960
INC
UNITED RENTALS INC
26 187.440 4,873.440
SEMPRA ENERGY
126 127.970 16,124.220
FEDEX CORP
102 281.970 28,760.940
VERISIGN INC
44 203.170 8,939.480
AMPHENOL CORP
127 113.100 14,363.700
BROWN-FORMAN CORP
126 74.340 9,366.840
SIRIUS XM HOLDINGS INC
494 5.730 2,830.620
CSX CORP
312 79.050 24,663.600
CABOT OIL & GAS CORP
185 19.080 3,529.800
CAMPBELL SOUP CO
87 48.630 4,230.810
SEAGATE TECHNOLOGY
97 52.150 5,058.550
CONSTELLATION BRANDS INC
73 180.640 13,186.720
CARDINAL HEALTH INC
123 47.900 5,891.700
CARNIVAL CORP COMMON
214 14.150 3,028.100
PAIRED
CATERPILLAR INC
222 167.530 37,191.660
CHECK POINT SOFTWARE
54 126.490 6,830.460
TECHNOLOGIES
CITRIX SYSTEMS INC
54 134.840 7,281.360
CENTURYLINK INC
422 9.610 4,055.420
CERNER CORP
136 72.360 9,840.960
JPMORGAN CHASE & CO
1,251 99.800 124,849.800
CHURCH & DWIGHT CO INC
110 92.340 10,157.400
CINCINNATI FINANCIAL
69 77.670 5,359.230
CORP
CINTAS CORP
37 341.320 12,628.840
CISCO SYSTEMS INC
1,731 39.300 68,028.300
CLOROX COMPANY
54 212.500 11,475.000
COCA-COLA CO/THE
1,684 49.620 83,560.080
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COPART INC
91 115.260 10,488.660
COGNEX CORP
82 68.700 5,633.400
COLGATE-PALMOLIVE CO
332 79.210 26,297.720
MARRIOTT INTERNATIONAL-
112 93.940 10,521.280
CL A
MOLINA HEALTHCARE INC
27 206.690 5,580.630
COMERICA INC
75 41.220 3,091.500
NRG ENERGY, INC.
115 33.400 3,841.000
COMCAST CORP-CL A
1,867 44.330 82,764.110
CONAGRA BRANDS INC
193 37.470 7,231.710
CONSOLIDATED EDISON INC
126 80.790 10,179.540
CMS ENERGY CORP
110 64.750 7,122.500
COOPER COS INC
24 348.420 8,362.080
MOLSON COORS BEVERAGE CO
66 34.720 2,291.520
CORNING INC
300 34.600 10,380.000
SEALED AIR CORP
49 41.380 2,027.620
HEICO CORP-CL A
43 95.920 4,124.560
CUMMINS INC
57 221.150 12,605.550
DR HORTON INC
152 75.790 11,520.080
DANAHER CORP
265 223.830 59,314.950
MOODY'S CORP
68 284.530 19,348.040
COGNIZANT TECHNOLOGY
221 72.200 15,956.200
SOLUTIONS
TARGET CORP
204 164.050 33,466.200
DEERE & CO
122 238.170 29,056.740
MORGAN STANLEY
572 50.950 29,143.400
REPUBLIC SERVICES INC
90 92.100 8,289.000
COSTAR GROUP INC
17 836.010 14,212.170
THE WALT DISNEY CO
745 124.230 92,551.350
DOLLAR TREE INC
104 95.000 9,880.000
DOVER CORP
66 112.770 7,442.820
OMNICOM GROUP
94 50.840 4,778.960
DTE ENERGY CO
81 118.170 9,571.770
DUKE ENERGY CORP
298 92.070 27,436.860
DARDEN RESTAURANTS INC
61 96.610 5,893.210
EBAY INC
280 54.320 15,209.600
BANK OF AMERICA CORP
3,210 23.720 76,141.200
CITIGROUP INC
856 42.900 36,722.400
EASTMAN CHEMICAL CO
55 85.780 4,717.900
EATON CORP PLC
164 107.890 17,693.960
CADENCE DESIGN SYS INC
120 113.560 13,627.200
DISH NETWORK CORP
103 26.560 2,735.680
ECOLAB INC
109 201.790 21,995.110
PERKINELMER INC
41 122.300 5,014.300
ELECTRONIC ARTS INC
119 129.870 15,454.530
SALESFORCE.COM INC
368 255.010 93,843.680
ERIE INDEMNITY CO
6 225.740 1,354.440
EMERSON ELECTRIC CO
243 69.960 17,000.280
ATMOS ENERGY CORP
44 94.240 4,146.560
140/241
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ENTERGY CORP
73 105.340 7,689.820
EOG RESOURCES INC
233 36.190 8,432.270
EQUIFAX INC
53 158.580 8,404.740
ESTEE LAUDER COS INC/THE
96 222.340 21,344.640
EXPEDITORS INTERNATIONAL
50 92.560 4,628.000
EXXON MOBIL CORP
1,737 33.420 58,050.540
FMC CORP
59 107.870 6,364.330
NEXTERA ENERGY INC
202 299.550 60,509.100
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
11 333.930 3,673.230
INC
FAIR ISAAC CORP
14 432.430 6,054.020
ASSURANT INC
17 121.790 2,070.430
FASTENAL CO
227 44.430 10,085.610
FIFTH THIRD BANCORP
285 23.045 6,567.820
M&T BANK CORP
58 97.960 5,681.680
FISERV INC
230 98.740 22,710.200
FLIR SYSTEMS INC
65 37.010 2,405.650
FORD MOTOR CO
1,582 7.590 12,007.380
FRANKLIN RESOURCES INC
142 23.200 3,294.400
FREEPORT-MCMORAN INC
607 17.140 10,403.980
ARTHUR J GALLAGHER & CO
72 107.060 7,708.320
DENTSPLY SIRONA INC
89 44.600 3,969.400
GENERAL DYNAMICS CORP
102 138.680 14,145.360
GENERAL MILLS INC
241 61.290 14,770.890
GENUINE PARTS CO
62 100.610 6,237.820
GILEAD SCIENCES INC
511 60.570 30,951.270
GARTNER INC
31 124.340 3,854.540
MCKESSON CORP
66 152.420 10,059.720
NVIDIA CORP
253 539.910 136,597.230
GENERAL ELECTRIC CO
3,630 7.290 26,462.700
WW GRAINGER INC
17 374.740 6,370.580
HALLIBURTON CO
348 12.170 4,235.160
MONSTER BEVERAGE CORP
161 80.010 12,881.610
GOLDMAN SACHS GROUP INC
133 205.690 27,356.770
L3HARRIS TECHNOLOGIES
89 171.430 15,257.270
INC
HASBRO INC
54 86.550 4,673.700
HENRY SCHEIN INC
59 61.870 3,650.330
HEICO CORP
10 110.570 1,105.700
HERSHEY FOODS CORP
55 147.500 8,112.500
HP INC
567 19.360 10,977.120
F5 NETWORKS INC
19 132.280 2,513.320
CROWN HOLDINGS INC NPR
52 82.160 4,272.320
JUNIPER NETWORKS INC
161 22.070 3,553.270
HOLOGIC INC
119 67.010 7,974.190
HOME DEPOT INC
443 283.730 125,692.390
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
81 77.330 6,263.730
INC
HORMEL FOODS CORP
102 49.020 5,000.040
141/241
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CENTERPOINT ENERGY INC
182 20.800 3,785.600
LENNOX INTERNATIONAL INC
15 278.450 4,176.750
HUMANA INC
54 433.080 23,386.320
JB HUNT TRANSPORT
38 123.940 4,709.720
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
459 9.520 4,369.680
INC
BIOGEN INC
66 268.770 17,738.820
IDEX CORP
26 189.740 4,933.240
ILLINOIS TOOL WORKS
129 202.420 26,112.180
INTUIT INC
107 335.270 35,873.890
IDEXX LABORATORIES INC
37 419.270 15,512.990
IONIS PHARMACEUTICALS
63 47.200 2,973.600
INC
TRANE TECHNOLOGIES PLC
96 127.500 12,240.000
INTEL CORP
1,742 54.580 95,078.360
INTL FLAVORS &
29 113.550 3,292.950
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
129 46.690 6,023.010
INTERPUBLIC GROUP OF COS
144 17.740 2,554.560
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
48 97.730 4,691.040
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
29 158.070 4,584.030
INC
INCYTE CORP
83 87.760 7,284.080
JOHNSON & JOHNSON
1,087 144.320 156,875.840
HARTFORD FINANCIAL SVCS
167 37.190 6,210.730
GRP
KLA CORPORATION
68 206.810 14,063.080
KELLOGG CO
98 66.690 6,535.620
EAST WEST BANCORP INC
67 36.660 2,456.220
KEYCORP 333 12.780 4,255.740
KIMBERLY-CLARK CORP
136 150.810 20,510.160
BLACKROCK INC/NEW YORK
63 634.890 39,998.070
KROGER CO
316 33.880 10,706.080
LAM RESEARCH CORP
62 363.570 22,541.340
TELEDYNE TECHNOLOGIES
13 334.300 4,345.900
INC
PACKAGING CORP OF
35 117.260 4,104.100
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
73 109.410 7,986.930
LENNAR CORP
118 82.540 9,739.720
ELI LILLY & CO
355 142.800 50,694.000
LINCOLN NATIONAL CORP
95 33.720 3,203.400
UNITED PARCEL SERVICE-CL
289 172.100 49,736.900
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
126 105.490 13,291.740
LOCKHEED MARTIN CORP
105 383.710 40,289.550
142/241
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LOEWS CORP
66 34.940 2,306.040
LOWE'S COS INC
310 175.130 54,290.300
DOMINION ENERGY INC
339 80.900 27,425.100
MGM RESORTS
181 20.800 3,764.800
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
54 197.530 10,666.620
MCDONALD'S CORPORATION
308 226.000 69,608.000
S&P GLOBAL INC
98 341.150 33,432.700
EVEREST RE GROUP LTD
19 197.290 3,748.510
MARKEL CORPORATION
5 954.220 4,771.100
EDWARDS LIFESCIENCES
246 84.000 20,664.000
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
211 113.030 23,849.330
MASCO CORP
94 55.870 5,251.780
MARTIN MARIETTA
26 256.700 6,674.200
MATERIALS INC
METLIFE INC
325 39.070 12,697.750
MAXIM INTEGRATED
103 72.320 7,448.960
PRODUCTS
MEDTRONIC PLC
552 108.480 59,880.960
ACTIVISION BLIZZARD INC
317 80.080 25,385.360
CVS HEALTH CORP
537 58.780 31,564.860
MERCK & CO.INC.
1,041 78.670 81,895.470
ON SEMICONDUCTOR
184 26.210 4,822.640
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
43 199.910 8,596.130
HLDGS
MICROSOFT CORP
2,969 214.220 636,019.180
MICRON TECH INC
454 52.630 23,894.020
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
103 111.660 11,500.980
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
293 41.850 12,262.050
LTD
3M CO
235 169.550 39,844.250
MOHAWK INDUSTRIES INC
31 101.580 3,148.980
MOTOROLA SOLUTIONS INC
68 170.160 11,570.880
KANSAS CITY SOUTHERN
37 179.590 6,644.830
MYLAN NV
248 15.420 3,824.160
ILLUMINA INC
60 321.260 19,275.600
XCEL ENERGY INC
228 71.690 16,345.320
NEUROCRINE BIOSCIENCES
40 100.690 4,027.600
INC
NATIONAL OILWELL VARCO
198 8.700 1,722.600
INC
NETAPP INC
94 48.000 4,512.000
NEWELL BRANDS INC
181 17.590 3,183.790
NEWMONT CORP
344 61.710 21,228.240
NVR INC
1 4,251.180 4,251.180
NIKE INC-CL B
511 127.430 65,116.730
NORDSON CORP
27 207.330 5,597.910
143/241
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NORFOLK SOUTHERN CORP
105 213.670 22,435.350
EVERSOURCE ENERGY
149 91.080 13,570.920
NISOURCE INC
157 23.470 3,684.790
NORTHERN TRUST CORP
88 85.410 7,516.080
NORTHROP GRUMMAN CORP
65 311.330 20,236.450
WELLS FARGO & CO
1,582 22.540 35,658.280
NUCOR CORP
125 48.970 6,121.250
CHENIERE ENERGY INC
73 49.000 3,577.000
CAPITAL ONE FINANCIAL
176 77.120 13,573.120
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
370 9.820 3,633.400
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
35 196.900 6,891.500
LINE
OGE ENERGY CORP
108 31.540 3,406.320
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
32 463.750 14,840.000
ORACLE CORP
852 59.620 50,796.240
PACCAR INC
136 91.060 12,384.160
PTC INC
40 86.440 3,457.600
EXELON CORP
385 41.860 16,116.100
PARKER HANNIFIN CORP
52 221.570 11,521.640
PAYCHEX INC
121 81.930 9,913.530
ALIGN TECHNOLOGY INC
32 326.840 10,458.880
PPL CORPORATION
332 27.770 9,219.640
PEPSICO INC
572 139.680 79,896.960
PENTAIR PLC
39 49.260 1,921.140
PFIZER INC
2,292 37.800 86,637.600
ESSENTIAL UTILITIES INC
111 41.550 4,612.050
CONOCOPHILLIPS 437 32.700 14,289.900
PG&E CORP
388 10.820 4,198.160
PIONEER NATURAL
64 87.050 5,571.200
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
755 39.180 29,580.900
PNC FINANCIAL SERVICES
176 109.990 19,358.240
GROUP
BROWN & BROWN INC
112 46.460 5,203.520
GARMIN LTD
58 97.720 5,667.760
PPG INDUSTRIES INC
103 134.320 13,834.960
IPG PHOTONICS CORP
18 186.500 3,357.000
COSTCO WHOLESALE CORP
182 375.560 68,351.920
T ROWE PRICE GROUP INC
93 144.270 13,417.110
QUEST DIAGNOSTICS
46 120.830 5,558.180
PROCTER & GAMBLE CO
1,021 141.910 144,890.110
PROGRESSIVE CORP
238 95.780 22,795.640
PUBLIC SERVICE
220 59.500 13,090.000
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
98 46.420 4,549.160
GLOBAL PAYMENTS INC
121 171.970 20,808.370
QUALCOMM INC
463 128.420 59,458.460
144/241
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RAYMOND JAMES FINANCIAL
54 78.550 4,241.700
INC
EXACT SCIENCES CORP
65 107.140 6,964.100
RENAISSANCERE HOLDINGS
24 169.900 4,077.600
LTD
REGENERON
41 583.140 23,908.740
PHARMACEUTICALS
REINSURANCE GROUP OF
15 104.260 1,563.900
AMERICA INC
RESMED INC
64 179.410 11,482.240
US BANCORP
549 38.970 21,394.530
SEAGEN INC
50 198.220 9,911.000
ARCH CAPITAL GROUP LTD
145 29.890 4,334.050
ROSS STORES INC
141 90.960 12,825.360
ROLLINS INC
75 59.220 4,441.500
ROPER TECHNOLOGIES INC
43 424.900 18,270.700
ROCKWELL AUTOMATION INC
46 244.460 11,245.160
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
71 59.710 4,239.410
LTD
RPM INTERNATIONAL INC
63 88.190 5,555.970
ACCENTURE PLC-CL A
265 226.240 59,953.600
MONDELEZ INTERNATIONAL
592 57.170 33,844.640
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
57 212.710 12,124.470
THE TRAVELERS COMPANIES
112 111.840 12,526.080
INC
FIDELITY NATIONAL
255 139.780 35,643.900
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
17 1,653.020 28,101.340
SCHLUMBERGER LTD
612 15.010 9,186.120
SCHWAB (CHARLES) CORP
595 38.890 23,139.550
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
89 142.000 12,638.000
INC
BUNGE LTD
45 54.600 2,457.000
SEI INVESTMENTS CO
23 56.290 1,294.670
ANTHEM INC
103 292.210 30,097.630
AMERISOURCEBERGEN CORP
69 97.800 6,748.200
PRINCIPAL FINANCIAL
118 40.870 4,822.660
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
33 681.830 22,500.390
CENTENE CORP
231 65.730 15,183.630
SVB FINANCIAL GROUP
20 270.630 5,412.600
SMITH (A.O.) CORP
63 54.960 3,462.480
SNAP-ON INC
10 155.960 1,559.600
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
151 65.600 9,905.600
ADVANCE AUTO PARTS
31 153.250 4,750.750
EDISON INTERNATIONAL
159 58.260 9,263.340
SOUTHERN CO
418 58.040 24,260.720
TRUIST FINANCIAL CORP
554 41.570 23,029.780
145/241
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SOUTHWEST AIRLINES
68 39.850 2,709.800
AT&T INC
2,930 26.880 78,758.400
CHEVRON CORP
770 71.280 54,885.600
STANLEY BLACK & DECKER
68 173.590 11,804.120
INC
STATE STREET CORP
142 64.350 9,137.700
STARBUCKS CORP
472 87.600 41,347.200
STEEL DYNAMICS INC
67 33.120 2,219.040
STRYKER CORP
136 220.890 30,041.040
NETFLIX INC
180 530.720 95,529.600
NORTONLIFELOCK INC
249 20.700 5,154.300
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 58 39.200 2,273.600
INC
SYNOPSYS INC
64 224.370 14,359.680
SYSCO CORP
192 64.340 12,353.280
INTUITIVE SURGICAL INC
47 736.120 34,597.640
TELEFLEX INC
17 361.630 6,147.710
TEVA PHARMACEUTICAL
357 9.290 3,316.530
INDUSTRIES
TERADYNE INC
58 86.670 5,026.860
TEXAS INSTRUMENTS INC
376 150.760 56,685.760
TEXTRON INC
91 35.490 3,229.590
THERMO FISHER SCIENTIFIC
164 461.290 75,651.560
INC
TIFFANY & CO
49 122.190 5,987.310
GLOBE LIFE INC
31 82.680 2,563.080
DAVITA INC
29 89.560 2,597.240
TRACTOR SUPPLY CO
47 150.980 7,096.060
TRIMBLE INC
102 51.970 5,300.940
TYLER TECHNOLOGIES INC
15 394.140 5,912.100
TYSON FOODS INC
131 58.310 7,638.610
UGI CORP
101 33.650 3,398.650
UNION PACIFIC CORP
281 205.660 57,790.460
RAYTHEON TECHNOLOGIES
635 61.460 39,027.100
CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
390 324.220 126,445.800
UNIVERSAL HEALTH
37 110.350 4,082.950
SERVICES INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
35 171.510 6,002.850
INC
VF CORP
146 72.540 10,590.840
VIACOMCBS INC
241 27.130 6,538.330
VERTEX PHARMACEUTICALS
104 220.510 22,933.040
INC
VULCAN MATERIALS CO
58 145.620 8,445.960
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
298 36.970 11,017.060
INC
WALMART INC
589 142.950 84,197.550
146/241
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WASTE MANAGEMENT INC
169 113.700 19,215.300
WATERS CORP
23 209.870 4,827.010
WEST PHARMACEUTICAL
33 286.060 9,439.980
SERVICES
JM SMUCKER CO/THE-NEW
42 115.210 4,838.820
VAIL RESORTS INC
19 230.670 4,382.730
WESTERN DIGITAL CORP
124 40.920 5,074.080
WABTEC CORP
80 62.100 4,968.000
WHIRLPOOL CORP
21 198.880 4,176.480
SKYWORKS SOLUTIONS INC
66 151.140 9,975.240
WYNN RESORTS LTD
43 69.670 2,995.810
NASDAQ INC
53 127.480 6,756.440
CME GROUP INC
146 163.340 23,847.640
WILLIAMS COS INC
497 19.290 9,587.130
LKQ CORP
82 31.470 2,580.540
ALLIANT ENERGY CORP
119 54.720 6,511.680
WEC ENERGY GROUP INC
120 100.400 12,048.000
CARMAX INC
63 92.040 5,798.520
XILINX INC
108 116.380 12,569.040
TJX COMPANIES INC
489 55.130 26,958.570
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
24 291.570 6,997.680
ZIONS BANCORP NA
36 30.220 1,087.920
HONGKONG LAND HOLDINGS
643 3.830 2,462.690
LTD
JARDINE MATHESON
100 41.960 4,196.000
HOLDINGS LTD
JARDINE STRATEGIC
100 20.210 2,021.000
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
44 140.640 6,188.160
INC
SIGNATURE BANK
19 85.920 1,632.480
CBRE GROUP INC
156 47.580 7,422.480
LIBERTY GLOBAL PLC
59 21.275 1,255.220
REGIONS FINANCIAL CORP
392 12.340 4,837.280
DOMINO'S PIZZA INC
17 394.890 6,713.130
T-MOBILE US INC
222 112.750 25,030.500
LAS VEGAS SANDS CORP
149 44.960 6,699.040
MOSAIC CO/THE
166 19.070 3,165.620
MARKETAXESS HOLDINGS INC
16 539.260 8,628.160
CELANESE CORP
56 117.700 6,591.200
DEXCOM INC
40 397.500 15,900.000
DISCOVERY INC-A
95 20.200 1,919.000
EXPEDIA GROUP INC
62 92.140 5,712.680
CF INDUSTRIES HOLDINGS
98 28.880 2,830.240
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
45 169.040 7,606.800
LIBERTY GLOBAL PLC-
177 21.000 3,717.000
SERIES C
147/241
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INTERCONTINENTAL
217 98.450 21,363.650
EXCHANGE INC
LIVE NATION
79 53.970 4,263.630
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
11 1,335.590 14,691.490
INC
TRANSDIGM GROUP INC
21 484.160 10,167.360
MASTERCARD INC
369 331.670 122,386.230
WESTERN UNION CO
179 21.700 3,884.300
OWENS CORNING
51 74.260 3,787.260
LEIDOS HOLDINGS INC
61 86.360 5,267.960
AERCAP HOLDINGS NV
77 28.540 2,197.580
MELCO RESORTS &
126 14.630 1,843.380
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
52 141.790 7,373.080
SOLUTIONS
PEOPLE'S UNITED
256 10.370 2,654.720
FINANCIAL INC
DELTA AIR LINES INC
71 31.500 2,236.500
INSULET CORP
31 248.520 7,704.120
DISCOVER FINANCIAL
135 63.560 8,580.600
TE CONNECTIVITY LTD
142 105.430 14,971.060
MASIMO CORP
22 235.740 5,186.280
CONCHO RESOURCES
78 47.260 3,686.280
INC/MIDLAND TX
LULULEMON ATHLETICA INC
53 336.460 17,832.380
VMWARE INC
37 149.920 5,547.040
MERCADOLIBRE INC
19 1,284.050 24,396.950
ULTA BEAUTY INC
26 235.450 6,121.700
INVESCO LTD
193 13.910 2,684.630
MSCI INC
37 362.670 13,418.790
PHILIP MORRIS
639 77.840 49,739.760
INTERNATIONAL
VISA INC
697 196.970 137,288.090
KEURIG DR PEPPER INC
165 29.200 4,818.000
AMERICAN WATER WORKS CO
77 154.520 11,898.040
INC
DISCOVERY INC-C
176 18.270 3,215.520
MARATHON PETROLEUM CORP
256 28.250 7,232.000
FORTUNE BRANDS HOME &
57 86.920 4,954.440
SECURITY INC
KINDER MORGAN
854 12.710 10,854.340
INC/DELAWARE
XYLEM INC
78 90.420 7,052.760
LYONDELLBASELL
109 77.050 8,398.450
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
22 146.960 3,233.120
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
68 207.215 14,090.620
EPAM SYSTEMS INC
18 342.580 6,166.440
148/241
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
89 38.980 3,469.220
INC
HCA HEALTHCARE INC
118 134.330 15,850.940
VERISK ANALYTICS INC
66 188.500 12,441.000
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
16 147.720 2,363.520
FLEETCOR TECHNOLOGIES
37 241.550 8,937.350
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
67 125.920 8,436.640
FRANCISCO CA
NXP SEMICONDUCTOR NV
113 136.330 15,405.290
BOOZ ALLEN HAMILTON
62 79.950 4,956.900
HOLDING CORP
LEAR CORP
21 129.080 2,710.680
CBOE GLOBAL MARKETS INC
52 81.990 4,263.480
SS&C TECHNOLOGIES
101 64.110 6,475.110
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
102 218.070 22,243.140
FORTINET INC
62 128.820 7,986.840
TESLA INC
320 430.830 137,865.600
GENERAL MOTORS CO
527 33.350 17,575.450
XPO LOGISTICS INC
42 96.040 4,033.680
ALLY FINANCIAL INC
107 28.450 3,044.150
VOYA FINANCIAL INC
35 50.600 1,771.000
APTIV PLC
109 99.400 10,834.600
PHILLIPS 66
172 48.950 8,419.400
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
42 103.390 4,342.380
FACEBOOK INC
990 261.400 258,786.000
IQVIA HOLDINGS INC
84 164.050 13,780.200
DIAMONDBACK ENERGY INC
61 28.040 1,710.440
SERVICENOW INC
77 521.950 40,190.150
PALO ALTO NETWORKS INC
38 242.340 9,208.920
WORKDAY INC
69 227.640 15,707.160
ABBVIE INC
726 84.310 61,209.060
ZOETIS INC
195 159.990 31,198.050
NEWS CORP/NEW-CL A
202 13.770 2,781.540
HD SUPPLY HOLDINGS INC
59 41.700 2,460.300
CDW CORP
55 128.860 7,087.300
HOWMET AEROSPACE INC
117 18.610 2,177.370
TWILIO INC
52 329.590 17,138.680
COUPA SOFTWARE INC
29 301.965 8,756.980
SNAP INC
322 28.660 9,228.520
TRADE DESK INC A
17 618.290 10,510.930
LIBERTY MEDIA CORP-
90 35.530 3,197.700
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
39 34.370 1,340.430
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
47 34.140 1,604.580
OKTA INC
48 242.090 11,620.320
BLACK KNIGHT INC
68 94.970 6,457.960
BAKER HUGHES CO
258 13.110 3,382.380
149/241
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LAMB WESTON HOLDINGS INC
62 71.660 4,442.920
ALTICE USA INC-A
156 28.200 4,399.200
BROADCOM INC
163 375.770 61,250.510
RINGCENTRAL INC-CLASS A
32 282.870 9,051.840
MONGODB INC
20 265.240 5,304.800
BURLINGTON STORES INC
24 203.420 4,882.080
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
157 30.910 4,852.870
VEEVA SYSTEMS INC
53 302.190 16,016.070
TWITTER INC
321 45.820 14,708.220
SENSATA TECHNOLOGIES
49 46.850 2,295.650
HOLDING PLC
EVERGY INC
109 54.600 5,951.400
ALLEGION PLC
42 103.930 4,365.060
STERIS PLC
37 186.430 6,897.910
DOCUSIGN INC
74 228.410 16,902.340
WIX.COM LTD
22 278.300 6,122.600
DROPBOX INC
115 19.890 2,287.350
KKR & CO INC
194 36.800 7,139.200
PERRIGO CO PLC
50 45.660 2,283.000
ZOOM VIDEO
63 568.340 35,805.420
COMMUNICATIONS INC
MODERNA INC
110 70.960 7,805.600
HILTON WORLDWIDE
116 87.550 10,155.800
HOLDINGS INC
ARAMARK 70 27.970 1,957.900
CIGNA CORP
150 171.660 25,749.000
DELL TECHNOLOGIES INC
106 69.500 7,367.000
DOW INC
318 48.840 15,531.120
AMCOR PLC
709 11.280 7,997.520
PINTEREST INC
140 45.820 6,414.800
PELOTON INTERACTIVE INC
72 133.010 9,576.720
FOX CORP-A
156 26.020 4,059.120
FOX CORP-B
87 26.250 2,283.750
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
49 144.660 7,088.340
AVANTOR INC
206 24.260 4,997.560
DYNATRACE INC
62 43.870 2,719.940
TRADEWEB MARKETS INC
39 58.040 2,263.560
CARRIER GLOBAL CORP
358 32.320 11,570.560
OTIS WORLDWIDE CORP
179 64.360 11,520.440
UBER TECHNOLOGIES INC
413 34.220 14,132.860
CORTEVA INC
335 33.520 11,229.200
MATCH GROUP INC
98 113.000 11,074.000
SLACK TECHNOLOGIES INC
148 32.250 4,773.000
BLACKSTONE GROUP INC
291 54.910 15,978.810
CARLYLE GROUP INC
75 27.700 2,077.500
DATADOG INC
50 111.660 5,583.000
INGERSOLL RAND INC
169 36.600 6,185.400
PAYCOM SOFTWARE INC
18 383.120 6,896.160
AON PLC
110 209.190 23,010.900
150/241
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IAC/INTERACTIVECORP 39 120.670 4,706.130
SNOWFLAKE INC
3 246.780 740.340
ARISTA NETWORKS INC
23 221.630 5,097.490
IHS MARKIT LTD
151 81.050 12,238.550
FNF GROUP
127 32.160 4,084.320
CATALENT INC
59 91.260 5,384.340
SYNCHRONY FINANCIAL
246 29.080 7,153.680
CITIZENS FINANCIAL GROUP
144 26.640 3,836.160
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD
8 112.040 896.320
CDK GLOBAL INC
31 44.790 1,388.490
WAYFAIR INC
26 299.950 7,798.700
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
84 106.680 8,961.120
INC
QORVO INC
44 134.540 5,919.760
LIBERTY BROADBAND CORP-C
53 145.030 7,686.590
W/I
AXALTA COATING SYSTEMS
124 25.170 3,121.080
LTD
GODADDY INC
63 77.490 4,881.870
NIELSEN HOLDINGS PLC
131 13.610 1,782.910
TRANSUNION 69 84.720 5,845.680
SQUARE INC
147 186.960 27,483.120
DUPONT DE NEMOURS INC
301 58.440 17,590.440
COCA-COLA EUROPEAN
87 37.670 3,277.290
PARTNERS PLC
TELADOC HEALTH INC
27 223.690 6,039.630
WESTROCK CO
120 41.080 4,929.600
KRAFT HEINZ CO
298 31.750 9,461.500
FORTIVE CORP
121 65.770 7,958.170
WASTE CONNECTIONS INC
104 102.330 10,642.320
ALPHABET INC-CL A
123 1,529.950 188,183.850
HEWLETT PACKARD
464 9.350 4,338.400
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
459 200.060 91,827.540
EQUITABLE HOLDINGS INC
196 19.890 3,898.440
ZILLOW GROUP INC-C
50 98.450 4,922.500
ALPHABET INC-CL C
125 1,534.610 191,826.250
BEIGENE LTD ADR
18 301.520 5,427.360
ZSCALER INC
23 153.170 3,522.910
CABLE ONE INC
2 1,786.120 3,572.240
LINDE PLC
214 229.870 49,192.180
ATHENE HOLDING LTD
44 34.460 1,516.240
ROKU INC
40 222.140 8,885.600
AVALARA INC
36 153.500 5,526.000
CHARTER COMMUNICATIONS
58 617.660 35,824.280
INC
VISTRA CORP
208 18.810 3,912.480
アメリカ・ドル 小計 127,939 12,335,870.760
151/241
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1,302,544,592)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
144 10.420 1,500.480
ド
ASHTEAD GROUP
207 29.870 6,183.090
SEVERN TRENT PLC
102 24.920 2,541.840
BHP GROUP PLC
861 16.140 13,896.540
BARCLAYS PLC
7,429 1.033 7,674.150
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
512 5.372 2,750.460
BT GROUP PLC
4,143 0.988 4,093.280
BUNZL PLC
165 25.440 4,197.600
AVIVA PLC
1,384 2.822 3,905.640
CRODA INTERNATIONAL
44 63.600 2,798.400
DIAGEO PLC
954 26.265 25,056.810
SCHRODERS PLC
69 28.370 1,957.530
DCC PLC
46 52.300 2,405.800
NATIONAL GRID PLC
1,516 9.372 14,207.950
KINGFISHER PLC
1,004 3.133 3,145.530
BAE SYSTEMS PLC
1,215 4.821 5,857.510
BRITISH AMERICAN TOBACCO
933 26.030 24,285.990
PLC
HALMA PLC
175 24.520 4,291.000
NEXT PLC
64 61.660 3,946.240
IMPERIAL BRANDS PLC
416 12.880 5,358.080
JOHNSON MATTHEY PLC
52 23.810 1,238.120
ANGLO AMERICAN PLC
520 19.652 10,219.040
COMPASS GROUP PLC
702 12.010 8,431.020
HSBC HOLDINGS PLC
8,390 3.092 25,941.880
LEGAL & GENERAL GROUP
2,405 1.909 4,591.140
PLC
UNILEVER PLC
469 48.020 22,521.380
MORRISON
706 1.715 1,210.790
SUPERMARKETS
UNITED UTILITIES GROUP
304 8.736 2,655.740
PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
523 4.261 2,228.500
GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS
145 17.465 2,532.420
PLC
PEARSON PLC
373 5.356 1,997.780
PERSIMMON PLC
154 25.010 3,851.540
PRUDENTIAL PLC
1,126 10.985 12,369.110
RIO TINTO PLC
471 46.070 21,698.970
VODAFONE GROUP PLC
10,724 1.091 11,699.880
RECKITT BENCKISER GROUP
290 72.040 20,891.600
PLC
RELX PLC
831 16.815 13,973.260
RENTOKIL INITIAL PLC
662 5.290 3,501.980
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
672 2.200 1,478.400
NATWEST GROUP PLC
2,193 1.150 2,521.950
152/241
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ST JAMES'S PLACE PLC
267 9.308 2,485.230
SSE PLC
439 13.260 5,821.140
BP PLC
8,207 2.077 17,045.930
SAGE GROUP PLC(THE)
445 7.122 3,169.290
SMITHS GROUP PLC
175 13.805 2,415.870
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
29 114.250 3,313.250
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
1,162 3.786 4,399.330
LLOYDS BANKING GROUP PLC
27,809 0.271 7,536.230
TAYLOR WIMPLEY PLC
1,666 1.173 1,954.210
TESCO PLC
4,253 2.117 9,003.600
3I GROUP PLC
329 10.615 3,492.330
SMITH & NEPHEW PLC
383 14.905 5,708.610
GLAXOSMITHKLINE PLC
2,038 13.966 28,462.700
LONDON STOCK EXCHANGE
125 88.080 11,010.000
PLC
WPP PLC
398 6.582 2,619.630
ASTRAZENECA PLC
539 81.090 43,707.510
WHITBREAD PLC
54 22.550 1,217.700
INTERTEK GROUP PLC
73 61.400 4,482.200
BURBERRY GROUP PLC
184 15.350 2,824.400
INTERCONTINENTAL HOTELS
84 41.800 3,511.200
SAINSBURY (J) PLC
1,073 2.026 2,173.890
ADMIRAL GROUP PLC
59 27.390 1,616.010
THE BERKELEY GROUP
37 42.640 1,577.680
HOLDINGS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
1,673 9.702 16,231.440
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
1,566 9.394 14,711.000
SHS
HIKMA PHARMACEUTICALS
43 26.390 1,134.770
PLC
AVEVA GROUP PLC
13 45.090 586.170
STANDARD LIFE ABERDEEN
1,109 2.466 2,734.790
PLC
EXPERIAN PLC
392 30.730 12,046.160
MONDI PLC
236 16.075 3,793.700
HARGREAVES LANSDOWN PLC
162 14.090 2,282.580
OCADO GROUP PLC
213 24.670 5,254.710
INFORMA PLC
667 4.176 2,785.390
GLENCORE PLC
4,234 1.654 7,003.030
GVC HOLDINGS PLC
288 10.395 2,993.760
DIRECT LINE INSURANCE
372 2.773 1,031.550
GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG
72 19.250 1,386.000
FERGUSON PLC
101 80.540 8,134.540
M&G PLC
858 1.668 1,431.140
JD SPORTS FASHION PLC
87 8.086 703.480
AUTO TRADER GROUP PLC
284 5.872 1,667.640
153/241
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MELROSE INDUSTRIES PLC
1,277 1.296 1,654.990
イギリス・ポンド 小計 116,570 572,723.200
(78,342,807)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
566 19.690 11,144.540
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
760 16.180 12,296.800
ELBIT SYSTEMS LTD
8 403.000 3,224.000
ICL GROUP LTD
193 12.660 2,443.380
NICE LTD
26 805.600 20,945.600
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
85 65.930 5,604.050
AZRIELI GROUP
17 166.600 2,832.200
イスラエル・シュケル 小計 1,655 58,490.570
(1,823,736)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
65 65.810 4,277.650
ア・ドル
AUST AND NZ BANKING
1,217 19.510 23,743.670
GROUP LT
WESTPAC BANKING
1,493 18.780 28,038.540
CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP
746 16.820 12,547.720
LTD
TELSTRA CORP LTD
1,589 2.850 4,528.650
AMP LTD
697 1.455 1,014.130
ASX LTD
70 83.970 5,877.900
BHP GROUP LTD
1,235 36.500 45,077.500
AMPOL LTD
130 25.420 3,304.600
COMPUTERSHARE LT
212 13.180 2,794.160
CSL LIMITED
188 304.130 57,176.440
REA GROUP LTD
17 122.650 2,085.050
TRANSURBAN GROUP
1,206 13.880 16,739.280
COCHLEAR LTD
22 217.800 4,791.600
ORIGIN ENERGY LTD
776 4.540 3,523.040
COMMONWEALTH BANK OF
739 70.010 51,737.390
AUSTRALIA
RIO TINTO LIMITED
160 95.560 15,289.600
APA GROUP
564 11.010 6,209.640
ARISTOCRAT LEISU
199 30.960 6,161.040
INSURANCE AUSTRALIA
925 4.870 4,504.750
GROUP LT
JAMES HARDIE INDUSTRIES
219 36.190 7,925.610
PLC
ORICA LTD
100 16.790 1,679.000
CIMIC GROUP LTD
36 22.590 813.240
LEND LEASE CORP LTD
336 12.470 4,189.920
BLUESCOPE STEEL LTD
224 14.770 3,308.480
SYDNEY AIRPORT
525 5.950 3,123.750
MACQUARIE GROUP LTD
136 136.040 18,501.440
SUNCORP GROUP LTD
547 9.000 4,923.000
154/241
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NATIONAL AUSTRALIA BANK
1,297 19.400 25,161.800
LTD
NEWCREST MINING LTD
355 31.820 11,296.100
OIL SEARCH LTD
865 2.860 2,473.900
QBE INSURANCE GROUP
678 8.960 6,074.880
LIMITED
NORTHERN STAR RESOURCES
333 16.250 5,411.250
LTD
SANTOS LTD
714 5.160 3,684.240
SONIC HEALTHCARE
211 36.750 7,754.250
TABCORP HOLDINGS LTD
899 3.410 3,065.590
WESFARMERS LTD
488 48.210 23,526.480
WOODSIDE PETROLEUM LTD
439 18.550 8,143.450
WOOLWORTHS GROUP LTD
521 39.400 20,527.400
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
35 60.690 2,124.150
LTD
SEEK LTD
158 23.320 3,684.560
AUSNET SERVICES
648 2.080 1,347.840
AGL ENERGY LTD
269 13.510 3,634.190
BRAMBLES LTD
669 10.680 7,144.920
CROWN RESORTS LTD
251 8.250 2,070.750
EVOLUTION MINING LTD
688 6.020 4,141.760
AURIZON HOLDINGS LTD
934 4.180 3,904.120
TREASURY WINE ESTATES
355 9.170 3,255.350
LTD
AFTERPAY LTD
85 97.540 8,290.900
MEDIBANK PVT LTD
807 2.740 2,211.180
SOUTH32 LTD(AUD)
1,797 2.200 3,953.400
COLES GROUP LTD
541 17.850 9,656.850
オーストラリア・ドル 小計 28,410 516,426.100
(38,468,580)
AGNICO EAGLE MINES LTD
91 104.910 9,546.810
カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
358 44.090 15,784.220
INC
BARRICK GOLD CORP
717 35.580 25,510.860
ATCO LTD
31 38.700 1,199.700
BANK OF MONTREAL
276 79.780 22,019.280
BANK OF NOVA SCOTIA
495 55.760 27,601.200
NATIONAL BANK OF CANADA
145 66.450 9,635.250
BCE INC
82 55.210 4,527.220
BROOKFIELD ASSET
551 44.400 24,464.400
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
143 22.730 3,250.390
SAPUTO INC
133 34.600 4,601.800
BLACKBERRY LTD
332 6.850 2,274.200
ALGONQUIN POWER &
248 20.390 5,056.720
UTILITIES CO
CGI INC
97 90.250 8,754.250
CCL INDUSTRIES INC
53 51.660 2,737.980
155/241
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAE INC
111 22.080 2,450.880
CAMECO CORP
227 12.360 2,805.720
ROGERS COMM-CL B
165 52.740 8,702.100
CAN IMPERIAL BK OF
176 100.130 17,622.880
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
513 22.970 11,783.610
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
18 152.410 2,743.380
CANADIAN UTILITIES LTD
69 33.710 2,325.990
CANADIAN NATL RAILWAY CO
301 146.470 44,087.470
YAMANA GOLD INC
384 7.680 2,949.120
GILDAN ACTIVEWEAR INC
38 28.420 1,079.960
OPEN TEXT CORP
111 55.020 6,107.220
EMPIRE CO LTD
48 38.280 1,837.440
KINROSS GOLD CORP
533 11.710 6,241.430
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
52 82.470 4,288.440
INC
FORTIS INC
186 53.920 10,029.120
TELUS CORP
88 23.670 2,082.960
GREAT WEST LIFECO INC
46 27.580 1,268.680
IMPERIAL OIL LTD
76 16.500 1,254.000
ENBRIDGE INC
829 38.310 31,758.990
IGM FINANCIAL INC
35 31.880 1,115.800
MANULIFE FINANCIAL CORP
855 18.480 15,800.400
LOBLAW CO LTD
91 68.550 6,238.050
MAGNA INTERNATIONAL INC
117 70.710 8,273.070
SUN LIFE FINANCIAL INC
252 54.370 13,701.240
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
12 381.430 4,577.160
LTD
METRO INC
77 63.240 4,869.480
EMERA INC
100 55.650 5,565.000
ONEX CORP
45 59.030 2,656.350
PAN AMERICAN SILVER CORP
107 42.190 4,514.330
POWER CORP OF CANADA
202 26.380 5,328.760
QUEBECOR INC-B
38 32.960 1,252.480
ROYAL BANK OF CANADA
598 96.150 57,497.700
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
57 425.710 24,265.470
LTD
SHAW COMM INC-B
192 23.090 4,433.280
SUNCOR ENERGY INC
648 15.560 10,082.880
LUNDIN MINING CORP
321 7.610 2,442.810
TECK RESOURCES LTD-CL B
268 17.830 4,778.440
THOMSON REUTERS CORP
65 108.140 7,029.100
TORONTO DOMINION BANK
744 59.350 44,156.400
(THE) C$
TC ENERGY CORP
380 55.630 21,139.400
WESTON (GEORGE) LTD
36 96.490 3,473.640
INTACT FINANCIAL CORP
66 142.000 9,372.000
156/241
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WHEATON PRECIOUS METALS
172 63.960 11,001.120
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
9 1,530.690 13,776.210
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
75 181.260 13,594.500
B2GOLD CORP
413 8.950 3,696.350
CI FINANCIAL CORP
68 17.580 1,195.440
KEYERA CORP
42 20.850 875.700
PARKLAND CORP
80 37.850 3,028.000
ALTAGAS LTD
171 17.210 2,942.910
PEMBINA PIPELINE CORP
249 28.450 7,084.050
DOLLARAMA INC
126 51.400 6,476.400
CENOVUS ENERGY INC W/I
223 4.820 1,074.860
TMX GROUP LTD
29 136.160 3,948.640
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
118 64.040 7,556.720
INTER PIPELINE LTD
188 12.740 2,395.120
NUTRIEN LTD
231 52.760 12,187.560
WSP GLOBAL INC
50 88.140 4,407.000
IA FINANCIAL CORP INC
57 46.380 2,643.660
RESTAURANT BRANDS
115 74.130 8,524.950
INTERNATIONAL INC
SHOPIFY INC
44 1,397.760 61,501.440
CANOPY GROWTH CORP
109 26.100 2,844.900
HYDRO ONE LTD
137 29.650 4,062.050
カナダ・ドル 小計 15,735 765,764.490
(61,322,420)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
600 3.610 2,166.000
ドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
800 21.570 17,256.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
400 7.740 3,096.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
300 9.170 2,751.000
CAPITALAND LTD
1,000 2.770 2,770.000
GENTING SINGAPORE LTD
4,200 0.680 2,856.000
KEPPEL CORP LTD
300 4.580 1,374.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
1,400 8.750 12,250.000
CORP
SINGAPORE
4,300 2.150 9,245.000
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
900 3.530 3,177.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
500 19.700 9,850.000
UOL GROUP LIMITED
300 6.800 2,040.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
500 4.410 2,205.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
69 0.970 66.930
HOLDINGS LTD
シンガポール・ドル 小計 15,569 71,102.930
(5,532,519)
CREDIT SUISSE GROUP AG
986 9.816 9,678.570
スイス・フラン
LOGITECH INTL-REG
79 73.400 5,798.600
NESTLE SA-REGISTERED
1,234 107.280 132,383.520
157/241
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CIE FINANC RICHEMONT
228 62.640 14,281.920
ROCHE HOLDING AG-
290 311.450 90,320.500
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
21 249.300 5,235.300
CERT
SIKA INHABER
57 229.900 13,104.300
SGS SA-REG
2 2,429.000 4,858.000
NOVARTIS AG-REG SHS
922 78.590 72,459.980
BALOISE HOLDING AG -R
26 132.400 3,442.400
BARRY CALLEBAUT AG
2 2,024.000 4,048.000
CLARIANT AG-REG
69 17.625 1,216.120
SWISSCOM AG-REG
13 482.400 6,271.200
ABB LTD
831 24.300 20,193.300
ADECCO GROUP AG-REG
74 51.180 3,787.320
GEBERIT AG
13 545.400 7,090.200
LONZA GROUP AG-REG
30 582.000 17,460.000
GIVAUDAN-REG 4 3,935.000 15,740.000
ZURICH INSURANCE GROUP
63 313.300 19,737.900
AG
LAFARGEHOLCIM LTD
201 43.020 8,647.020
TEMENOS GROUP
30 111.500 3,345.000
SONOVA HOLDING AG
22 244.800 5,385.600
KUEHNE & NAGEL INTL AG
21 185.100 3,887.100
STRAUMANN HOLDING AG
4 976.600 3,906.400
THE SWATCH GROUP AG-B
12 210.700 2,528.400
THE SWATCH GROUP AG-REG
10 40.380 403.800
SCHINDLER NAMEN
12 246.000 2,952.000
SWISS LIFE HOLDING AG
13 341.100 4,434.300
VIFOR PHARMA AG
16 120.350 1,925.600
EMS-CHEMIE HOLDING
3 847.000 2,541.000
SWISS PRIME SITE AG
22 82.050 1,805.100
PARTNERS GROUP HOLDING
7 861.000 6,027.000
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
106 44.060 4,670.360
SWISS RE LTD
131 68.680 8,997.080
ALCON INC
200 56.340 11,268.000
UBS GROUP AG
1,523 10.930 16,646.390
スイス・フラン 小計 7,277 536,477.280
(62,258,188)
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
272 417.800 113,641.600
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
175 362.600 63,455.000
ERICSSON LM-B SHS
1,275 97.420 124,210.500
LUNDBERGS B
37 429.800 15,902.600
SKF AB-B SHS
111 191.400 21,245.400
SANDVIK AB
458 174.900 80,104.200
SKANDINAVISKA ENSKILDA
714 85.120 60,775.680
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
112 190.000 21,280.000
158/241
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SWEDBANK AB
320 148.480 47,513.600
SVENSKA CELLULOSA AB-B
263 119.200 31,349.600
SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
686 78.900 54,125.400
SHS
VOLVO AB-B SHS
651 185.250 120,597.750
SWEDISH MATCH AB
78 721.000 56,238.000
TELE2 AB-B SHS
145 117.750 17,073.750
INDUSTRIVARDEN C
40 241.800 9,672.000
ELECTROLUX AB-SER B
58 210.300 12,197.400
SECURITAS AB-B SHS
164 135.950 22,295.800
INVESTOR AB-B SHS
198 567.000 112,266.000
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
355 157.100 55,770.500
ASSA ABLOY AB-B
401 212.800 85,332.800
TELIA CO AB
1,188 38.630 45,892.440
LUNDIN ENERGY AB
81 190.200 15,406.200
BOLIDEN AB
92 254.500 23,414.000
ALFA LAVAL AB
160 197.800 31,648.000
KINNEVIK AB-B
133 379.700 50,500.100
ICA GRUPPEN AB
38 458.700 17,430.600
HUSQVARNA AB-B SHS
213 102.800 21,896.400
NIBE INDUSTRIER AB
111 232.000 25,752.000
HEXAGON AB
111 684.800 76,012.800
EPIROC AB-A
354 129.450 45,825.300
EPIROC AB-B
60 124.850 7,491.000
ESSITY AB-B
274 299.400 82,035.600
EQT AB
52 188.350 9,794.200
EVOLUTION GAMING GROUP
62 708.000 43,896.000
AB
NORDEA BANK ABP
1,323 69.710 92,226.330
スウェーデン・クローナ 小計 10,765 1,714,268.550
(20,502,652)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
40 870.800 34,832.000
ローネ
A P MOLLER A/S
3 10,710.000 32,130.000
AP MOLLER MAERSK A
1 9,950.000 9,950.000
DANSKE BANK A/S
314 92.920 29,176.880
GENMAB A/S
26 2,306.000 59,956.000
NOVOZYMES-B SHS
61 408.700 24,930.700
NOVO NORDISK A/S-B
723 451.150 326,181.450
GN STORE NORD A/S
59 500.800 29,547.200
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
80 1,122.500 89,800.000
COLOPLAST-B 48 980.000 47,040.000
DSV PANALPINA A S
85 1,054.500 89,632.500
DEMANT A/S
33 204.000 6,732.000
H LUNDBECK A/S
15 195.100 2,926.500
TRYG A/S
44 200.600 8,826.400
PANDORA A/S
45 541.400 24,363.000
159/241
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
35 664.200 23,247.000
A/S
AMBU A/S B
75 202.800 15,210.000
ORSTED A/S
78 1,021.000 79,638.000
デンマーク・クローネ 小計 1,765 934,119.630
(15,609,139)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
693 7.270 5,038.110
ド・ドル LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
101 14.500 1,464.500
A2 MILK CO LTD
367 15.700 5,761.900
FISHER & PAYKEL
259 35.240 9,127.160
SPARK NEW ZEALAND LTD
789 4.695 3,704.350
MERIDIAN ENERGY LTD
456 5.450 2,485.200
ニュージーランド・ドル 小計 2,665 27,581.220
(1,920,205)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
203 170.350 34,581.050
ローネ
DNB ASA
398 138.300 55,043.400
NORSK HYDRO ASA
270 26.200 7,074.000
TELENOR ASA
268 151.150 40,508.200
ORKLA ASA
375 92.860 34,822.500
EQUINOR ASA
454 133.550 60,631.700
YARA INTERNATIONAL ASA
35 344.800 12,068.000
GJENSIDIGE FORSIKRING
84 194.300 16,321.200
ASA
ADEVINTA ASA
72 165.300 11,901.600
SCHIBSTED ASA
58 385.400 22,353.200
ノルウェー・クローネ 小計 2,217 295,304.850
(3,342,851)
CRH PLC
301 32.440 9,764.440
ユーロ
FLUTTER ENTERTAINMENT
67 143.400 9,607.800
PLC
KERRY GROUP PLC-A
71 109.900 7,802.900
KINGSPAN GROUP PLC
70 76.250 5,337.500
UMICORE 99 36.190 3,582.810
AIR LIQUIDE
192 134.800 25,881.600
AIRBUS SE
245 65.720 16,101.400
AXA SA
773 15.028 11,616.640
VEOLIA ENVIRONNEMENT
227 17.600 3,995.200
ADIDAS AG
76 284.100 21,591.600
ASSICURAZIONI GENERALI
386 12.205 4,711.130
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
7,632 0.000 0.000
DANONE 245 53.440 13,092.800
SAFRAN SA
135 91.580 12,363.300
INTESA SANPAOLO
6,375 1.559 9,938.620
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
140 63.620 8,906.800
AG
ACCOR SA
56 23.240 1,301.440
BOUYGUES 81 30.830 2,497.230
160/241
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BNP PARIBAS
458 32.600 14,930.800
THALES SA
36 65.180 2,346.480
CAPGEMINI SA
65 110.700 7,195.500
INGENICO GROUP
27 134.250 3,624.750
UNICREDIT SPA
834 6.896 5,751.260
NATIXIS 473 2.084 985.730
KONINKLIJKE DSM NV
67 144.750 9,698.250
COMMERZBANK AG
534 4.404 2,351.730
EIFFAGE 26 77.140 2,005.640
FRESENIUS SE & CO KGAA
185 35.660 6,597.100
UNITED INTERNET
60 32.790 1,967.400
FUCHS PETROLUB SE PREF
21 45.540 956.340
PUBLICIS GROUPE
98 31.400 3,077.200
IBERDROLA SA
2,430 10.945 26,596.350
ENI SPA
1,005 6.586 6,618.930
JERONIMO MARTINS
148 14.525 2,149.700
KBC GROUPE
100 44.410 4,441.000
HANNOVER RUECK SE
29 129.400 3,752.600
WARTSILA OYJ
111 7.248 804.520
L'OREAL 106 288.500 30,581.000
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
115 432.300 49,714.500
VUITTON SE
GEA GROUP AG
83 30.360 2,519.880
BOLLORE 503 3.290 1,654.870
MEDIOBANCA SPA
225 6.582 1,480.950
MICHELIN(CGDE)-B 67 93.200 6,244.400
CONTINENTAL AG
53 102.500 5,432.500
DEUTSCHE POST AG-REG
386 41.340 15,957.240
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
129 25.900 3,341.100
ENERGY
OMV AG
59 23.020 1,358.180
PERNOD-RICARD 87 142.550 12,401.850
PEUGEOT SA
264 16.070 4,242.480
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
69 50.480 3,483.120
PFD
RENAULT SA
94 23.805 2,237.670
REPSOL SA
549 5.926 3,253.370
REMY COINTREAU
12 157.300 1,887.600
MERCK KGAA
56 124.300 6,960.800
COMPAGNIE DE SAINT-
209 33.800 7,064.200
GOBAIN
RWE AG
268 33.810 9,061.080
SEB SA
14 151.300 2,118.200
SOCIETE GENERALE-A
342 12.294 4,204.540
VINCI S.A.
221 73.620 16,270.020
SODEXO 22 61.820 1,360.040
SOFINA 8 234.000 1,872.000
SOLVAY SA
32 77.580 2,482.560
SCHNEIDER ELECTRIC SE
227 107.800 24,470.600
161/241
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VIVENDI SA
370 24.970 9,238.900
SAP SE
426 131.000 55,806.000
TELEFONICA S.A
1,932 3.007 5,809.520
TOTAL SE
1,014 28.210 28,604.940
VALEO 108 27.850 3,007.800
E.ON SE
931 9.664 8,997.180
VOEST-ALPINE AG
26 24.250 630.500
HENKEL AG & CO KGAA
26 81.400 2,116.400
SIEMENS AG-REG
315 110.460 34,794.900
UPM-KYMMENE OYJ
225 26.550 5,973.750
ING GROEP NV-CVA
1,673 6.380 10,673.740
PUMA AG
42 81.600 3,427.200
BAYER AG
394 44.330 17,466.020
STORA ENSO OYJ-R SHS
281 14.220 3,995.820
HENKEL AG & CO KGAA
78 90.460 7,055.880
VORZUG
DAIMLER AG
365 48.810 17,815.650
BASF SE
385 53.210 20,485.850
BEIERSDORF AG
34 99.980 3,399.320
HOCHTIEF AG
11 68.150 749.650
HEIDELBERGCEMENT AG
59 54.960 3,242.640
FRESENIUS MEDICAL CARE
96 70.980 6,814.080
AG & CO
ORANGE 888 9.436 8,379.160
SAMPO OYJ-A SHS
187 35.830 6,700.210
RANDSTAD NV
22 46.500 1,023.000
ALLIANZ SE
168 164.480 27,632.640
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
967 4.496 4,347.630
KONINKLIJKE AHOLD
431 25.110 10,822.410
DELHAIZE NV
HERMES INTL
13 798.200 10,376.600
ENDESA S.A.
143 23.970 3,427.710
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
94 7.990 751.060
ERSTE GROUP BANK AG
128 17.860 2,286.080
MUENCHENER RUECKVER AG-
55 212.200 11,671.000
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
263 12.330 3,242.790
DASSAULT SYSTEMES SA
54 159.900 8,634.600
ACS ACTIVIDADES CONS Y
141 23.190 3,269.790
SERV
HEINEKEN NV
111 78.840 8,751.240
AKZO NOBEL
87 89.880 7,819.560
ASML HOLDING NV
175 329.600 57,680.000
AEGON NV
863 2.447 2,111.760
BANKINTER S.A.
407 3.510 1,428.570
VOLKSWAGEN AG
19 147.400 2,800.600
VOLKSWAGEN AG PFD
71 139.280 9,888.880
BANCO BILBAO VIZCAYA
2,837 2.356 6,683.970
ARGENTA
162/241
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KERING 31 586.000 18,166.000
CNP ASSURANCES
121 10.730 1,298.330
FORTUM OYJ
149 18.090 2,695.410
AGEAS 36 36.000 1,296.000
UCB SA
48 92.440 4,437.120
NEMETSCHEK SE
31 63.300 1,962.300
THYSSENKRUPP AG
236 4.505 1,063.180
CARREFOUR SA
232 14.015 3,251.480
NATURGY ENERGY GROUP SA
107 17.570 1,879.990
ATOS SE
48 69.360 3,329.280
NOKIA OYJ
2,286 3.544 8,101.580
KONINKLIJKE PHILIPS NV
368 39.900 14,683.200
WOLTERS KLUWER-CVA
104 72.640 7,554.560
SANOFI 470 85.440 40,156.800
STMICROELECTRONICS NV
278 29.430 8,181.540
ELISA OYJ
49 46.720 2,289.280
BANCO SANTANDER SA
6,520 1.653 10,777.560
RED ELECTRICA DE
206 16.095 3,315.570
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
105 45.090 4,734.450
DEUTSCHE BANK AG-REG
815 8.000 6,520.000
BMW VORZUG
19 48.460 920.740
ENEL SPA
3,353 7.469 25,043.550
VOPAK (KON.)
38 47.690 1,812.220
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
1,331 13.950 18,567.450
SARTORIUS AG
15 373.400 5,601.000
LEONARDO SPA
270 4.763 1,286.010
UBISOFT ENTERTAINMENT
23 81.840 1,882.320
INFINEON TECHNOLOGIES AG
505 27.630 13,953.150
CARL ZEISS MEDITEC AG
9 123.000 1,107.000
KONINKLIJKE KPN NV
1,753 2.417 4,237.000
EUROFINS SCIENTIFIC
6 703.000 4,218.000
TELEPERFORMANCE 22 274.200 6,032.400
DEUTSCHE BOERSE AG
80 146.650 11,732.000
EURAZEO 23 43.720 1,005.560
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
60 77.140 4,628.400
SA
HEINEKEN HOLDING NV-A
60 69.800 4,188.000
INDITEX 447 23.880 10,674.360
JC DECAUX SA
24 13.800 331.200
ANDRITZ AG
7 29.240 204.680
MAPFRE SA
646 1.322 854.010
ESSILORLUXOTTICA 116 115.700 13,421.200
SNAM SPA
926 4.350 4,028.100
CREDIT AGRICOLE SA
428 7.388 3,162.060
ORPEA 19 94.440 1,794.360
ENAGAS 61 19.405 1,183.700
WENDEL 13 81.600 1,060.800
TENARIS SA
163 4.375 713.120
163/241
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TELECOM ITALIA-RNC
3,436 0.357 1,226.650
ATLANTIA SPA
206 15.285 3,148.710
PROXIMUS 94 16.315 1,533.610
SES FDR
252 6.650 1,675.800
TERNA SPA
664 6.002 3,985.320
BIOMERIEUX 17 125.100 2,126.700
GRIFOLS SA
143 26.710 3,819.530
FERROVIAL SA
196 20.680 4,053.280
LANXESS AG
48 49.750 2,388.000
NESTE OYJ
186 48.490 9,019.140
RAIFFEISEN BANK
91 13.160 1,197.560
INTERNATIONAL
IRISH BANK RESOLUTION
9,000 0.000 0.000
CORP
RECORDATI SPA
33 46.610 1,538.130
GALAPAGOS NV
22 111.700 2,457.400
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
290 9.352 2,712.080
MTU AERO ENGINES HOLDING
18 154.850 2,787.300
AG
KONE OYJ
143 74.660 10,676.380
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
11 305.000 3,355.000
ENGIE 725 11.680 8,468.000
ALSTOM 72 40.810 2,938.320
TELENET GROUP HOLDING NV
12 33.600 403.200
ELECTRICITE DE FRANCE
195 10.355 2,019.220
IPSEN SA
21 77.500 1,627.500
DEUTSCHE WOHNEN
115 44.840 5,156.600
ARKEMA SA
28 85.000 2,380.000
LEGRAND SA
101 69.300 6,999.300
UNILEVER NV
596 52.160 31,087.360
ADP 10 83.900 839.000
ORION OYJ
46 38.130 1,753.980
GALP ENERGIA SGPS SA-B
236 8.182 1,930.950
SHRS
SYMRISE AG
57 116.400 6,634.800
SCOR SE
71 24.220 1,719.620
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
109 35.140 3,830.260
PRYSMIAN SPA
121 25.660 3,104.860
DIASORIN SPA
11 193.600 2,129.600
CAIXABANK 1,237 1.710 2,115.270
BUREAU VERITAS SA
95 19.480 1,850.600
GETLINK 218 12.330 2,687.940
SUEZ SA
164 15.720 2,578.080
AMADEUS IT GROUP SA
191 47.350 9,043.850
BRENNTAG AG
76 55.220 4,196.720
EVONIK INDUSTRIES AG
105 22.700 2,383.500
EDENRED 109 41.370 4,509.330
TELEFONICA DEUTSCHLAND
686 2.215 1,519.490
HOLDING AG
164/241
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LEG IMMOBILIEN AG
33 122.700 4,049.100
KION GROUP AG
28 77.900 2,181.200
VONOVIA SE
203 58.400 11,855.200
KNORR-BREMSE AG
22 104.260 2,293.720
SIEMENS HEALTHINEERS AG
44 38.355 1,687.620
FERRARI NV
56 162.850 9,119.600
METRO AG
96 8.480 814.080
CNH INDUSTRIAL NV
524 7.286 3,817.860
AROUNDTOWN SA
443 4.473 1,981.530
MONCLER SPA
88 36.740 3,233.120
NEXI SPA
160 15.200 2,432.000
TEAMVIEWER AG
62 46.090 2,857.580
PROSUS NV
192 85.000 16,320.000
SIEMENS ENERGY AG
157 21.270 3,339.390
WORLDLINE SA
51 71.380 3,640.380
NN GROUP NV
142 32.600 4,629.200
FINECOBANK SPA
300 12.185 3,655.500
ARGENX SE
15 226.200 3,393.000
ZALANDO SE
52 85.000 4,420.000
FIAT CHRYSLER
485 10.746 5,211.810
AUTOMOBILES NV
AENA SME SA
33 120.600 3,979.800
CELLNEX TELECOM SAU
117 51.900 6,072.300
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV
54 108.900 5,880.600
ABN AMRO BANK NV
203 7.450 1,512.350
EXOR NV
22 47.550 1,046.100
SCOUT24 AG
50 76.650 3,832.500
COVESTRO AG
83 44.080 3,658.640
ANHEUSER-BUSCH INBEV
343 47.640 16,340.520
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
238 7.728 1,839.260
AMUNDI SA
30 61.600 1,848.000
ADYEN NV
7 1,629.500 11,406.500
UNIPER SE
61 27.140 1,655.540
DELIVERY HERO SE
59 100.400 5,923.600
ユーロ 小計 92,360 1,562,305.800
(194,241,480)
ASM PACIFIC TECH
100 87.050 8,705.000
香港・ドル
HANG LUNG PROPERTIES LTD
864 19.960 17,245.440
BANK OF EAST ASIA
267 14.260 3,807.420
CLP HOLDINGS LTD
735 73.200 53,802.000
PCCW LTD
884 4.930 4,358.120
CK INFRASTRUCTURE
500 36.700 18,350.000
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
566 367.200 207,835.200
&CLEAR
MTR CORP
903 39.000 35,217.000
HANG SENG BANK LTD
300 114.000 34,200.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HENDERSON LAND
1,086 28.800 31,276.800
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
567 41.150 23,332.050
LTD
HONG KONG & CHINA GAS
4,348 11.280 49,045.440
GALAXY ENTERTAINMENT
537 51.650 27,736.050
GROUP LTD
KERRY PROPERTIES LTD
452 19.740 8,922.480
BOC HONG KONG HOLDINGS
1,684 21.400 36,037.600
LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
890 38.250 34,042.500
SINO LAND CO
576 9.850 5,673.600
SUN HUNG KAI PROPERTIES
500 98.900 49,450.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
773 105.000 81,165.000
SJM HOLDINGS LTD
1,000 8.240 8,240.000
WYNN MACAU LTD
699 11.300 7,898.700
AIA GROUP LTD
5,151 77.600 399,717.600
HKT TRUST / HKT LTD
2,080 10.360 21,548.800
SANDS CHINA LTD
974 27.650 26,931.100
SWIRE PROPERTIES LTD
32 20.900 668.800
WHARF REAL ESTATE
1,000 31.500 31,500.000
INVESTMENT CO LTD
BUDWEISER BREWING CO
500 24.000 12,000.000
APAC LTD
WH GROUP LTD
3,000 6.180 18,540.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
1,034 46.350 47,925.900
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
534 37.450 19,998.300
香港・ドル 小計 32,536 1,325,170.900
(18,048,828)
合計 455,463 1,803,957,997
(1,803,957,997)
（２）株式以外の有価証券
令和2年10月20日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 オーストラリ DEXUS
583.000 5,264.490
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
703.000 13,279.670
GPT GROUP
956.000 3,833.560
MIRVAC GROUP
827.000 1,844.210
SCENTRE GROUP
1,418.000 3,204.680
STOCKLAND 1,002.000 4,118.220
VICINITY CENTRES
1,672.000 2,257.200
オーストラリア・ドル 小計
7,161.000 33,802.030
(2,517,913)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
1,100.000 3,542.000
ドル
INVT
CAPITALAND COMMERCIAL
869.000 1,433.850
TRUST
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAPITALAND MALL TRUST
1,500.000 2,895.000
SUNTEC REAL ESTATE
500.000 725.000
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 3,969.000 8,595.850
(668,843)
投資信託受益証券 合計 11,130 3,186,756
(3,186,756)
投資証券 アメリカ・ドル
AGNC INVESTMENT CORP
286.000 4,012.580
ALEXANDRIA REAL ESTATE
54.000 8,561.160
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
181.000 43,367.600
ANNALY CAPITAL
549.000 3,897.900
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
60.000 8,724.600
INC
BOSTON PROPERTIES INC
66.000 5,016.000
CAMDEN PROPERTY TRUST
33.000 3,002.670
CROWN CASTLE
169.000 27,770.080
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
115.000 17,845.700
DUKE REALTY TRUST
174.000 6,681.600
EQUINIX INC
37.000 29,970.000
EQUITY LIFESTYLE
85.000 5,355.000
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
162.000 8,215.020
ESSEX PROPERTY TRUST INC
23.000 4,578.380
EXTRA SPACE STORAGE INC
58.000 6,596.340
FEDERAL REALTY INVS
34.000 2,495.940
TRUST
HEALTHPEAK PROPERTIES
189.000 5,016.060
INC
HOST HOTELS & RESORTS
326.000 3,478.420
INC
INVITATION HOMES INC
246.000 6,806.820
IRON MOUNTAIN INC
70.000 1,913.100
MEDICAL PROPERTIES TRUST
198.000 3,500.640
MID AMERICA
54.000 6,354.720
NATIONAL RETAIL
88.000 2,959.440
PROPERTIES INC
OMEGA HEALTHCARE INVS
113.000 3,323.330
INC
PROLOGIS INC
296.000 30,493.920
PUBLIC STORAGE
62.000 14,333.780
REALTY INCOME CORP
127.000 7,461.250
REGENCY CENTERS CORP
86.000 3,182.000
SBA COMMUNICATIONS CORP
48.000 14,773.440
SIMON PROPERTY GROUP INC
117.000 7,477.470
SUN COMMUNITIES INC
41.000 5,932.700
UDR INC
131.000 4,210.340
VENTAS INC
142.000 5,860.340
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VEREIT INC
549.000 3,595.950
VICI PROPERTIES INC
207.000 4,792.050
VORNADO REALTY TRUST
57.000 1,857.630
WELLTOWER INC
178.000 9,359.240
WEYERHAEUSER CO
284.000 8,321.200
WP CAREY INC
73.000 4,782.960
アメリカ・ドル 小計 5,768.000 345,877.370
(36,521,192)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
255.000 929.470
ド
LAND SECURITIES GROUP
322.000 1,712.710
PLC
SEGRO PLC
481.000 4,397.300
イギリス・ポンド 小計 1,058.000 7,039.480
(962,930)
カナダ・ドル RIOCAN REAL ESTATE
93.000 1,347.570
INVEST TRUST
カナダ・ドル 小計 93.000 1,347.570
(107,913)
ユーロ COVIVIO 21.000 1,189.650
GECINA SA
34.000 3,682.200
ICADE 19.000 873.240
KLEPIERRE 82.000 1,031.560
UNIBAIL-RODAMCO
61.000 2,587.620
WESTFIELD
ユーロ 小計 217.000 9,364.270
(1,164,260)
香港・ドル
LINK REIT
807.000 49,509.450
香港・ドル 小計 807.000 49,509.450
(674,319)
投資証券 合計 7,943 39,430,614
(39,430,614)
合計 42,617,370
(42,617,370)
（注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入 組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
時価比率 時価比率
（％） （％）
（％） （％）
588銘
アメリカ・ドル 株式 66.67 － － 72.52
柄
投資証券 39銘柄
－ － 1.87
イギリス・ポンド 株式 82銘柄 4.01 － － 4.29
投資証券 3銘柄 － － 0.05
イスラエル・シュケル 株式 7銘柄 0.09 － － 0.10
オーストラリア・ドル 株式 52銘柄 1.97 － － 2.22
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資信託受益証券 7銘柄 － 0.13 －
カナダ・ドル 株式 78銘柄 3.14 － － 3.33
投資証券 1銘柄 － － 0.01
シンガポール・ドル 株式 14銘柄 0.28 － － 0.34
投資信託受益証券 4銘柄 － 0.03 －
スイス・フラン 株式 36銘柄 3.19 － － 3.37
スウェーデン・クローナ 株式 35銘柄 1.05 － － 1.11
デンマーク・クローネ 株式 18銘柄 0.80 － － 0.85
ニュージーランド・ドル 株式 6銘柄 0.10 － － 0.10
ノルウェー・クローネ 株式 10銘柄 0.17 － － 0.18
230銘
ユーロ 株式 9.94 － － 10.58
柄
投資証券 5銘柄 － － 0.06
香港・ドル 株式 30銘柄 0.92 － － 1.01
投資証券 1銘柄 － － 0.03
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
海外国債マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年10月20日現在
資産の部
流動資産
預金 33,066,922
コール・ローン 154,568,401
国債証券 16,940,600,056
未収利息 121,529,534
7,370,340
前払費用
流動資産合計 17,257,135,253
資産合計 17,257,135,253
負債の部
流動負債
流動負債合計 －
負債合計 －
純資産の部
元本等
元本 6,839,282,823
剰余金
10,417,852,430
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 17,257,135,253
純資産合計 17,257,135,253
負債純資産合計 17,257,135,253
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和2年4月21日
項目
至 令和2年10月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
２.
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年10月20日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 7,182,998,461円
本額
同期中追加設定元本額 54,554,873円
同期中一部解約元本額 398,270,511円
元本の内訳
ファンド名
海外国債ファンド 5,059,918,217円
海外国債ファンド（３ヵ月決算型） 846,545,579円
新光７資産バランスファンド 244,933,996円
海外国債ファンド（１年決算型） 21,926,544円
海外国債ファンド（変額年金） 653,995,861円
グローバル・ナビ 11,962,626円
計 6,839,282,823円
２. 受益権の総数 6,839,282,823口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和2年4月21日
項目
至 令和2年10月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年10月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年10月20日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 500,034,489
合計
500,034,489
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和1年11月5日から令和2年10月20日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年10月20日現在
1口当たり純資産額 2.5232円
（1万口当たり純資産額） (25,232円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年10月20日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 0.625 05/15/30
5,000,000.000 4,948,437.500
US T N/B 1.125 08/15/40
6,400,000.000 6,191,000.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 1.5 02/15/30
4,000,000.000 4,285,625.000
US T N/B 1.625 08/15/29
5,000,000.000 5,405,859.350
US T N/B 1.75 11/15/29
5,000,000.000 5,466,015.600
US T N/B 2.25 11/15/27
3,000,000.000 3,356,015.610
US T N/B 2.375 05/15/29
5,000,000.000 5,714,062.500
US T N/B 2.625 02/15/29
5,000,000.000 5,802,343.740
US T N/B 2.75 02/15/28
5,000,000.000 5,784,765.600
US T N/B 2.875 05/15/28
5,000,000.000 5,847,265.600
US T N/B 2.875 08/15/28
5,000,000.000 5,866,406.250
US T N/B 3.125 11/15/28
5,000,000.000 5,983,984.350
アメリカ・ドル 小計 58,400,000.000 64,651,781.100
(6,166,456,000) (6,826,581,566)
イギリス・ポン UK TREASURY 0.875
1,300,000.000 1,387,365.200
ド
10/22/29
UK TREASURY 1.25
800,000.000 867,952.000
07/22/27
UK TREASURY 1.625
1,000,000.000 1,126,588.000
10/22/28
UK TREASURY 4.25
700,000.000 912,520.000
12/07/27
UK TREASURY 6.0 12/07/28
1,200,000.000 1,775,340.000
イギリス・ポンド 小計 5,000,000.000 6,069,765.200
(683,950,000) (830,283,182)
カナダ・ドル CANADA 1.25 06/01/30
1,500,000.000 1,598,265.000
CANADA 2.0 06/01/28
1,500,000.000 1,674,540.000
CANADA 2.25 06/01/29
2,000,000.000 2,294,300.000
カナダ・ドル 小計 5,000,000.000 5,567,105.000
(400,400,000) (445,813,768)
ユーロ DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30
2,000,000.000 2,122,280.000
DEUTSCHLAND 0.25
1,700,000.000 1,841,484.710
02/15/29
DEUTSCHLAND 0.25
2,000,000.000 2,156,640.000
08/15/28
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28
1,500,000.000 1,640,565.000
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27
2,500,000.000 2,725,147.500
DEUTSCHLAND 08/15/29
2,500,000.000 2,657,034.000
DEUTSCHLAND 4.75
900,000.000 1,293,399.000
07/04/28
DEUTSCHLAND 5.625
1,000,000.000 1,474,420.000
01/04/28
DEUTSCHLAND 6.25
1,900,000.000 3,155,330.000
01/04/30
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27
1,000,000.000 1,503,000.000
FRANCE OAT 0.0 11/25/29
3,300,000.000 3,425,779.500
FRANCE OAT 0.5 05/25/29
3,000,000.000 3,251,663.100
FRANCE OAT 0.75 05/25/28
3,000,000.000 3,296,286.000
FRANCE OAT 0.75 11/25/28
3,500,000.000 3,859,555.000
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
3,000,000.000 3,851,024.400
FRANCE OAT 2.75 10/25/27
4,000,000.000 4,954,624.000
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
3,000,000.000 4,564,635.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ITALY BTPS 1.35 04/01/30
2,000,000.000 2,131,090.000
ITALY BTPS 2.0 02/01/28
2,000,000.000 2,223,122.000
ITALY BTPS 2.05 08/01/27
2,000,000.000 2,224,208.000
ITALY BTPS 2.2 06/01/27
1,000,000.000 1,120,900.000
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
2,000,000.000 2,363,400.000
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
2,000,000.000 2,415,450.000
ITALY BTPS 3.5 03/01/30
2,000,000.000 2,521,579.400
ITALY BTPS 4.75 09/01/28
2,000,000.000 2,655,168.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/29
2,000,000.000 2,819,200.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
2,000,000.000 2,837,400.000
ユーロ 小計 58,800,000.000 71,084,384.610
(7,310,604,000) (8,837,921,540)
国債証券 合計 14,561,410,000 16,940,600,056
(14,561,410,000) (16,940,600,056)
合計 16,940,600,056
(16,940,600,056)
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
（％） （％）
アメリカ・ドル 国債証券 12銘柄 39.56 40.30
イギリス・ポンド 国債証券 5銘柄 4.81 4.90
カナダ・ドル 国債証券 3銘柄 2.58 2.63
ユーロ 国債証券 27銘柄 51.21 52.17
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年10月20日現在
資産の部
流動資産
預金 4,374,297
コール・ローン 1,245,704
投資証券 602,349,976
509,219
未収配当金
流動資産合計 608,479,196
資産合計 608,479,196
負債の部
流動負債
流動負債合計 －
負債合計 －
純資産の部
元本等
元本 368,112,178
剰余金
240,367,018
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 608,479,196
純資産合計 608,479,196
負債純資産合計 608,479,196
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和2年4月21日
項目
至 令和2年10月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
収益及び費用の計上基準 受取配当金
２.
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年10月20日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 433,900,439円
本額
同期中追加設定元本額 1,255,673円
同期中一部解約元本額 67,043,934円
元本の内訳
ファンド名
新光７資産バランスファンド 362,317,942円
グローバル・ナビ 5,794,236円
計 368,112,178円
２. 受益権の総数 368,112,178口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和2年4月21日
項目
至 令和2年10月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年10月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年10月20日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
投資証券 △64,562,208
合計
△64,562,208
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和1年10月22日から令和2年10月20日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年10月20日現在
1口当たり純資産額 1.6530円
（1万口当たり純資産額） (16,530円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年10月20日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル ACADIA REALTY TRUST
451.000 4,365.680
AGREE REALTY CORP
283.000 18,392.170
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALEXANDER & BALDWIN INC
380.000 4,544.800
ALEXANDER'S INC.
11.000 2,653.200
ALEXANDRIA REAL ESTATE
669.000 106,063.260
EQUIT
AMERICAN ASSETS TRUST
267.000 6,301.200
INC
AMERICAN CAMPUS
731.000 26,169.800
COMMUNITIES
AMERICAN FINANCE TRUST
591.000 3,504.630
INC
AMERICAN HOMES 4 RENT
1,387.000 39,973.340
AMERICAN TOWER CORP
2,362.000 565,935.200
AMERICOLD REALTY TRUST
1,088.000 39,527.040
APARTMENT INVT & MGMT
791.000 26,142.550
CO-A
APPLE HOSPITALITY REIT
1,120.000 11,121.600
INC
ARMADA HOFFLER
309.000 2,672.850
PROPERTIES INC
AVALONBAY COMMUNITIES
752.000 109,348.320
INC
BLUEROCK RESIDENTIAL
144.000 1,188.000
GROWTH REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
831.000 63,156.000
BRANDYWINE REALTY TRUST
900.000 8,973.000
BRIXMOR PROPERTY GROUP
1,582.000 17,686.760
INC
BROOKFIELD PROPERTY REIT
245.000 3,329.550
INC
BRT APARTMENTS CORP
60.000 720.600
CAMDEN PROPERTY TRUST
504.000 45,858.960
CARETRUST REIT INC
507.000 8,859.820
CATCHMARK TIMBER TRUST
271.000 2,235.750
INC
CHATHAM LODGING TRUST
246.000 1,800.720
CITY OFFICE REIT INC
227.000 1,564.030
CLIPPER REALTY INC
88.000 531.520
COLONY CAPITAL INC
2,578.000 7,888.680
COLUMBIA PROPERTY TRUST
608.000 6,511.680
INC
COMMUNICATIONS SALES &
1,026.000 10,311.300
LEASING INC
COMMUNITY HEALTHCARE
112.000 5,312.160
TRUST INC
CORECIVIC INC
659.000 5,034.760
CORENERGY INFRASTRUCTURE
79.000 411.590
TRUST INC
COREPOINT LODGING INC
245.000 1,296.050
CORESITE REALTY CORP
215.000 26,885.750
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CORPORATE OFFICE
600.000 14,166.000
PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
791.000 21,451.920
CROWN CASTLE
2,224.000 365,447.680
INTERNATIONAL CORP
CUBESMART 1,032.000 34,633.920
CYRUSONE INC
623.000 48,083.140
DIAMONDROCK HOSPITALITY
1,061.000 5,060.970
CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
1,429.000 221,752.220
DIVERSIFIED HEALTHCARE
1,259.000 4,053.980
TRUST
DOUGLAS EMMETT INC
889.000 21,531.580
DUKE REALTY TRUST
1,968.000 75,571.200
EAST GROUP
205.000 28,048.100
EASTERLY GOVERNMENT
425.000 9,235.250
PROPERTIES INC
EMPIRE STATE REALTY
781.000 4,951.540
TRUST INC
EPR PROPERTIES
395.000 8,642.600
EQUINIX INC
471.000 381,510.000
EQUITY LIFESTYLE
929.000 58,527.000
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
1,964.000 99,594.440
ESSENTIAL PROPERTIES
485.000 8,962.800
REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
349.000 69,471.940
EXTRA SPACE STORAGE INC
674.000 76,654.020
FARMLAND PARTNERS INC
139.000 925.740
FEDERAL REALTY INVS
402.000 29,510.820
TRUST
FIRST INDUSTRIAL RT
674.000 27,741.840
FOUR CORNERS PROPERTY
374.000 9,974.580
TRUST INC
FRANKLIN STREET
574.000 2,244.340
PROPERTIES C
FRONT YARD RESIDENTIAL
274.000 3,682.560
CORP
GAMING AND LEISURE
1,114.000 41,318.260
PROPERTIES INC
GEO GROUP INC
626.000 6,441.540
GETTY REALTY CORP
185.000 4,630.550
GLADSTONE COMMERCIAL
179.000 3,043.000
CORP
GLADSTONE LAND CORP
113.000 1,611.380
GLOBAL MEDICAL REIT INC
236.000 3,169.480
GLOBAL NET LEASE INC
479.000 7,319.120
HEALTHCARE REALTY TRUST
718.000 21,224.080
INC
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HEALTHCARE TRUST OF
1,161.000 29,141.100
AMERICA INC
HEALTHPEAK PROPERTIES
2,881.000 76,461.740
INC
HERSHA HOSPITALITY TRUST
210.000 1,045.800
HIGHWOODS PROPERTIES INC
549.000 17,782.110
HOST HOTELS & RESORTS
3,735.000 39,852.450
INC
HUDSON PACIFIC
802.000 16,296.640
PROPERTIES INC
INDEPENDENCE REALTY
504.000 5,796.000
TRUST INC
INDUSTRIAL LOGISTICS
345.000 7,362.300
PROPERTIES TRUST
INVESTORS REAL ESTATE
68.000 4,688.600
TRUST
INVITATION HOMES INC
3,000.000 83,010.000
IRON MOUNTAIN INC
1,528.000 41,760.240
JBG SMITH PROPERTIES
651.000 16,470.300
JERNIGAN CAPITAL INC
119.000 2,046.800
KILROY REALTY CORP
614.000 30,411.420
KIMCO REALTY
2,206.000 24,111.580
KITE REALTY GROUP TRUST
458.000 5,060.900
LAMAR ADVERTISING CO
459.000 29,991.060
LEXINGTON REALTY TRUST
1,453.000 15,024.020
LIFE STORAGE INC
249.000 28,371.060
LTC PROPERTIES INC
206.000 7,014.300
MACK CALI
461.000 5,366.040
MEDICAL PROPERTIES TRUST
2,778.000 49,115.040
MID AMERICA
609.000 71,667.120
MONMOUTH RE INVEST CP -
504.000 7,141.680
CL A
NATIONAL HEALTH INVS INC
229.000 12,975.140
NATIONAL RETAIL
915.000 30,771.450
PROPERTIES INC
NATIONAL STORAGE
329.000 10,722.110
AFFILIATES TRUST
NEW SENIOR INVESTMENT
435.000 1,744.350
GROUP INC
NEXPOINT RESIDENTIAL
115.000 4,964.550
TRUST INC
OFFICE PROPERTIES INCOME
254.000 5,120.640
TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVS
1,202.000 35,350.820
INC
ONE LIBERTY PROPERTIES
95.000 1,524.750
INC
OUTFRONT MEDIA INC
768.000 10,490.880
PARAMOUNT GROUP INC
1,011.000 6,611.940
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PARK HOTELS & RESORTS
1,256.000 12,095.280
INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
691.000 8,340.370
PHYSICIANS REALTY TRUST
1,109.000 19,407.500
PIEDMONT OFFICE REALTY
670.000 8,616.200
TRUST INC
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT
80.000 1,000.800
INC
POTLATCH CORP
348.000 15,851.400
PREFERRED APARTMENT
280.000 1,484.000
COMMUNITIES INC
PROLOGIS INC
3,941.000 406,001.820
PS BUSINESS PARKS
107.000 12,321.050
PUBLIC STORAGE
806.000 186,339.140
QTS REALTY TRUST INC
325.000 21,323.250
RAYONIER INC
705.000 19,458.000
REALTY INCOME CORP
1,838.000 107,982.500
REGENCY CENTERS CORP
900.000 33,300.000
RETAIL OPPORTUNITY
606.000 6,217.560
INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTIES OF
1,139.000 6,218.940
AMERICA INC
RETAIL VALUE INC
91.000 1,161.160
REXFORD INDUSTRIAL
660.000 32,043.000
REALTY INC
RLJ LODGING TRUST
872.000 7,255.040
RPT REALTY
432.000 2,168.640
RYMAN HOSPITALITY
268.000 10,776.280
PROPERTIES
SABRA HEALTH CARE REIT
1,091.000 14,946.700
INC
SAFEHOLD INC
92.000 6,013.120
SAUL CENTERS INC
63.000 1,616.580
SBA COMMUNICATIONS CORP
591.000 181,897.980
SERVICE PROPERTIES TRUST
871.000 6,785.090
SIMON PROPERTY GROUP INC
1,626.000 103,917.660
SITE CENTERS CORP
834.000 5,996.460
SL GREEN
390.000 17,787.900
SPIRIT REALTY CAPITAL
549.000 17,705.250
INC
STAG INDUSTRIAL INC
796.000 25,328.720
STORE CAPITAL CORP
1,245.000 33,303.750
SUMMIT HOTEL PROPERTIES
573.000 2,956.680
INC
SUN COMMUNITIES INC
516.000 74,665.200
SUNSTONE HOTEL INVESTORS
1,142.000 8,622.100
INC
TANGER FACTORY OUTLET
499.000 3,063.860
TAUBMAN CENTERS INC
320.000 10,844.800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TERRENO REALTY CORP
354.000 21,091.320
THE MACERICH COMPANY
785.000 5,699.100
UDR INC
1,565.000 50,299.100
UMH PROPERTIES INC
195.000 2,679.300
UNIVERSAL HEALTH RLTY
71.000 3,808.440
INCOME
URBAN EDGE PROPERTIES
617.000 6,071.280
URSTADT BIDDLE
158.000 1,505.740
PROPERTIES
VENTAS INC
1,995.000 82,333.650
VEREIT INC
5,768.000 37,780.400
VICI PROPERTIES INC
2,858.000 66,162.700
VORNADO REALTY TRUST
937.000 30,536.830
WASHINGTON PRIME GROUP
1,143.000 697.230
INC
WASHINGTON REIT
438.000 8,282.580
WEINGARTEN REALTY INVST
648.000 10,225.440
WELLTOWER INC
2,235.000 117,516.300
WEYERHAEUSER CO
3,992.000 116,965.600
WHITESTONE REIT
234.000 1,404.000
WP CAREY INC
914.000 59,885.280
XENIA HOTELS & RESORTS
602.000 5,129.040
INC
アメリカ・ドル 小計 131,694.000 5,704,611.950
(602,349,976)
投資証券 合計 131,694 602,349,976
(602,349,976)
合計 602,349,976
(602,349,976)
（注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に
投資証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率
（％）
（％）
アメリカ・ドル 投資証券 159銘柄 98.99 100.00
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（参考）
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」の状況
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」は、ケイマン諸島で設
立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの2020年5月31日現在の財務書類は、国際財務報告基準に従い作
成されており、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「財政状態計算書」及び「投資ポートフォリオ」は、2020年5月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳・
抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
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財政状態計算書
2020年5月31日現在
2020年 2019年
（日本円） （日本円）
資産
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 23,312,508,302 28,798,229,550
ブローカーに対する債権 302,000,000 -
現金および現金同等物 631,504,565 1,612,634,555
79,302 585,504
その他の債権
24,246,092,169 30,411,449,609
資産合計
負債
流動負債
未払解約金 303,520,000 -
ブローカーに対する債務 341,308,763 320,660,640
27,096,268 37,865,210
未払費用
671,925,031 358,525,850
負債合計
23,574,167,138 30,052,923,759
受益証券保有者に帰属する純資産
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投資ポートフォリオ（無監査）
2020年5月31日終了会計年度
公正価値 公正価値
2020年 2019年
（日本円） （日本円）
債券
アンゴラ
Angolan Government International Bond 8.00% due 26/11/2029
REGS 485,754,341 －
Angolan Government International Bond 9.50% due 26/11/2029
－ 1,065,202,163
REGS
アンゴラ合計 485,754,341 1,065,202,163
アルゼンチン
Argentina Treasury Bill 0% due 28/06/2019 TBLM
－ 307,882,633
Argentina Treasury Bill 0% due 30/04/2020
－ 32,785,893
Bonos De La Nacion Argentina En Moneda Dua 4.50% due
13/02/2020 － 264,109,932
Provincia Del Chubut Argentina 7.75% due 26/07/2026 REGS
69,966,794 548,624,657
Provincia De Tierra Del Fuego Argentina 8.95% due 17/04/2027
REGS 259,937,602 487,837,514
Republic of Argentina 5.875% due 11/01/2028 － 287,071,653
アルゼンチン合計 329,904,396 1,928,312,282
アルメニア
Republic of Armenia International Bond 7.15% due 26/03/2025
622,962,259 827,802,600
REGS
アルメニア合計 622,962,259 827,802,600
アゼルバイジャン
International Bank of Azerbaijan Ojsc 5.625% due 11/06/2019
REGS 542,151,550 519,343,303
Southern Gas Corridor 6.875% due 24/03/2026 REGS 402,534,028 400,528,873
アゼルバイジャン合計 944,685,578 919,872,176
ベラルーシ
Development Bank of the Republic of Belarus JSC 12.00% due
15/05/2022 REGS
288,837,645 322,243,961
Republic of Belarus International Bond 6.20% due 28/02/2030
325,231,856 331,102,508
REGS
ベラルーシ合計 614,069,501 653,346,469
ボスニア・ヘルツェゴビナ
Bosnia and Herzegovina due 20/12/2021 REGS 242,154,573 350,021,453
ボスニア・ヘルツェゴビナ合計 242,154,573 350,021,453
ブラジル
Brazil Republic of 2.625% due 05/01/2023
－ 149,837,903
Rio Oil Finance Trust Series 2018-1 8.20% due 06/04/2028 REGS 374,919,491 409,907,720
ブラジル合計 374,919,491 559,745,623
カメルーン
Republic of Cameroon International Bond 9.50% due 19/11/2025
494,795,841 541,505,227
REGS
カメルーン合計 494,795,841 541,505,227
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公正価値 公正価値
2020年 2019年
（日本円） （日本円）
債券（続き）
中国
CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% due 14/03/2025 REGS 632,529,013 613,168,580
中国合計 632,529,013 613,168,580
コロンビア
Bogota Distrito Capital 9.75% due 26/07/2028 REGS
446,615,163 494,730,326
Ecopetrol SA 4.125% due 16/01/2025
317,674,883 315,553,418
Empresa De Telecomunicaciones De Bogota SA 7.00% due
17/01/2023 REGS
361,617,331 368,005,979
Republic of Colombia 4.375% due 12/07/2021
284,013,947 294,754,675
コロンビア合計 1,409,921,324 1,473,044,398
ドミニカ共和国
Dominican Republic 8.90% due 15/02/2023 REGS
249,397,178 318,587,731
Dominican Republic International Bond 9.75% due 05/06/2026
REGS 295,130,796 302,750,138
Mestenio Ltd 8.50% due 02/01/2020 REGS
－ 35,695,093
ドミニカ共和国合計 544,527,974 657,032,962
エジプト
Egypt Government Bond 16.40% due 05/09/2020
64,671,809 60,063,858
Egypt Government Bond 18.15% due 13/06/2020
196,721,094 188,383,591
Egypt Government International Bond 7.625% due 29/05/2032
REGS 185,510,495 －
Egypt Treasury Bills 0% due 15/09/2020 TBLM
478,981,784 392,493,699
エジプト合計 925,885,182 640,941,148
エルサルバドル
Republic of El Salvador 7.65% due 15/06/2035 REGS
436,469,319 255,474,237
エルサルバドル合計 436,469,319 255,474,237
エチオピア
Federal Democratic Republic of Ethiopia 6.625% due
11/12/2024 REGS 580,035,583 627,971,988
エチオピア合計 580,035,583 627,971,988
ガボン
Republic of Gabon 6.95% due 16/06/2025 REGS － 92,049,636
ガボン合計 － 92,049,636
ジョージア
Georgian Oil & Gas Corp 6.75% due 26/04/2021 REGS
290,167,017 306,311,752
Georgian Railway LLC 7.75% due 11/07/2022 REGS
134,925,770 144,339,258
ジョージア合計 425,092,787 450,651,010
ガーナ
Ghana Government International Bond 8.125% due 18/01/2026
REGS 216,847,700 229,924,005
Ghana Govt 18.25% due 25/07/2022
500,039,599 527,088,575
Ghana Govt 24.75% due 19/07/2021
69,122,267 76,690,000
Saderea DAC 12.50% due 30/11/2026 REGS
81,567,131 89,813,011
ガーナ合計 867,576,697 923,515,591
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公正価値 公正価値
2020年 2019年
（日本円） （日本円）
債券（続き）
インドネシア
Government of Indonesia 3.375% due 15/04/2023 REGS 448,853,600 437,259,848
インドネシア合計 448,853,600 437,259,848
イラク
Oilflow SPV 1 DAC (Krg) 12.00% due 13/01/2022 REGS
－ 197,444,218
Republic of Iraq 5.80% due 15/01/2028 REGS － 245,435,984
イラク合計
－ 442,880,202
ジャマイカ
Government of Jamaica 7.875% due 28/07/2045 258,602,840 253,645,523
ジャマイカ合計
258,602,840 253,645,523
ヨルダン
Jordan Kingdom 6.125% due 29/01/2026 REGS 441,160,766 445,982,637
ヨルダン合計 441,160,766 445,982,637
カザフスタン
Astana Finance JSC 0% due 22/12/2024 REGS
3,265,620 3,281,544
Development Bank of Kazakhstan JSC 9.50% due 14/12/2020 REGS
138,100,748 156,682,645
Kazakhstan Government International Bond 4.875% due
14/10/2044 REGS
571,183,053 492,598,640
Kazakhstan Temir Zholy Finance Bv 6.95% due 10/07/2042 REGS
254,054,643 239,464,727
Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 4.85% due 17/11/2027
－ 237,796,807
REGS
カザフスタン合計 966,604,064 1,129,824,363
ケニア
Kenya Infrastructure Bond 11.00% due 15/09/2025
321,307,925 340,917,904
Kenya Infrastructure Bond 12.50% due 12/05/2025
274,710,911 305,284,470
Kenya Infrastructure Bond 12.50% due 10/01/2033 81,006,407 89,591,450
ケニア合計 677,025,243 735,793,824
メキシコ
Mexican Bonos 8.50% due 31/05/2029
993,848,490 －
Mexico City Airport Trust 4.25% due 31/10/2026 REGS
98,909,026 107,140,416
Mexico City Airport Trust 5.50% due 31/07/2047 REGS
175,559,483 199,025,486
Mexican Fixed Rate Bonds 5.00% due 11/12/2019
－ 1,002,636,308
Mexican Udibonos 4.50% due 04/12/2025 Index Linked To Mxudi
90,420,623 93,667,646
メキシコ合計 1,358,737,622 1,402,469,856
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
公正価値 公正価値
2020年 2019年
（日本円） （日本円）
債券（続き）
モザンビーク
Mozambique International Bond 10.50% due 18/01/2023 REGS － 377,219,062
モザンビーク合計 － 377,219,062
パラグアイ
Rutas 2 and 7 Finance Ltd 0% due 30/09/2036 REGS 280,891,783 －
パラグアイ合計 280,891,783 －
ペルー
Iirsa Norte Finance Ltd 8.75% due 30/05/2024 REGS
207,322,503 271,275,755
Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% due 05/07/2034 REGS
336,902,878 584,018,145
Peruvian Government International Bond 6.35% due 12/08/2028
441,325,969 416,522,832
REGS
ペルー合計 985,551,350 1,271,816,732
ロシア
Rzd Capital PLC (Russian Railways) 5.70% due 05/04/2022 REGS 428,466,890 423,782,582
ロシア合計 428,466,890 423,782,582
南アフリカ
Government of South Africa 4.30% due 12/10/2028
567,209,588 596,453,306
Government of South Africa 7.00% due 28/02/2031 1,135,602,453 1,263,677,457
南アフリカ合計 1,702,812,041 1,860,130,763
国際機関
Banque Ouest Africaine De Development 5.00% due 27/07/2027
REGS 330,709,228 336,141,815
European Bank for Reconstruction & Development 6.85% due
21/06/2021 318,256,025 328,527,087
European Bank for Reconstruction & Development 8.30% due
02/10/2020 166,323,419 171,977,887
European Bank for Reconstruction & Development 27.50% due
11/09/2020 569,640,669 －
European Bank for Reconstruction & Development 28.50% due
10/07/2019 － 722,317,180
International Bank for Reconstruction and Development 9.00%
due 26/02/2021 REGS
288,045,406 315,227,056
Inter-American Development Bank 8.01% due 11/12/2021 REGS 127,398,191 －
国際機関合計 1,800,372,938 1,874,191,025
スリナム
Government of Suriname 9.25% due 26/10/2026 REGS
105,724,168 287,684,786
Suriname Government International Bond 9.875% due 30/12/2023
82,887,763 －
REGS
スリナム合計 188,611,931 287,684,786
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
公正価値 公正価値
2020年 2019年
（日本円） （日本円）
債券（続き）
トリニダード・トバゴ
Petro Co Trin/Tobago Ltd 9.75% due 14/08/2019 REGS
－ 757,689,459
Trinidad Petroleum Holdings Ltd 9.75% due 15/06/2026 REGS 615,733,670 －
トリニダード・トバゴ合計
615,733,670 757,689,459
チュニジア
Banque Cent de Tunisie International Bond 5.75% due
30/01/2025 REGS
689,988,228 699,545,726
チュニジア合計 689,988,228 699,545,726
トルコ
Government of Turkey 4.875% due 16/04/2043
558,493,072 562,335,419
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 6.125% due 03/05/2024
325,402,681 303,554,731
REGS
トルコ合計
883,895,753 865,890,150
ウガンダ
Republic of Uganda Government Bonds 13.75% due 13/06/2019
－ 215,169,308
ウガンダ合計
－ 215,169,308
ウクライナ
KYIV Finance PLC (CITY OF KIEV) 7.50% due 15/12/2022 REGS
539,609,503 606,868,138
Ukraine Government 7.375% due 25/09/2032 REGS
－ 514,370,192
ウクライナ合計 539,609,503 1,121,238,330
ウルグアイ
Uruguay Republic of 3.70% due 26/06/2037 Index Linked
901,681,330 899,655,404
ウルグアイ合計 901,681,330 899,655,404
23,099,883,411 28,081,527,123
債券合計
原油ワラント
ナイジェリア
Nigeria Central Bank of WRD Exp 15/11/2020 REGS 165,561,307 600,373,862
ナイジェリア合計 165,561,307 600,373,862
ベネズエラ
Venezuela Republic of WRD Exp 15/04/2020 47,063,584 116,328,565
ベネズエラ合計 47,063,584 116,328,565
212,624,891 716,702,427
原油ワラント合計
23,312,508,302 28,798,229,550
投資ポートフォリオ
(FRN)変動利付債です。※
(Index Linked)インフレ連動債です。※
(REGS)Regulation Sの略。米国外での証券の募集に関して1990年に米証券取引委員会より定められた規制です。米国企業
が米国外で募集した証券については当局での登録義務が免除されており、米国証券を購入する海外投資家の負担を軽減し
ています。※
※はアセットマネジメントOneにて追記
189/241
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額 4,232,435,053円
Ⅱ 負債総額 19,116,013円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,213,319,040円
Ⅳ 発行済数量 4,830,768,599口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8722円
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額 2,386,030,690円
Ⅱ 負債総額 3,477,154円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,382,553,536円
Ⅳ 発行済数量 1,093,959,319口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1779円
新光日本債券インデックスマザーファンド
令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額 8,799,297,850円
Ⅱ 負債総額 10,391,900円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,788,905,950円
Ⅳ 発行済数量 6,845,240,491口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2839円
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,458,975,447円
Ⅱ 負債総額 3,014,713円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,455,960,734円
Ⅳ 発行済数量 834,074,861口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7456円
新光外国株式インデックスマザーファンド
令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,857,000,534円
Ⅱ 負債総額 4,446,220円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,852,554,314円
Ⅳ 発行済数量 727,252,128口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5473円
海外国債マザーファンド
令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額 16,944,014,919円
Ⅱ 負債総額 5,400,000円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 16,938,614,919円
Ⅳ 発行済数量 6,821,152,033口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4832円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額 583,904,168円
Ⅱ 負債総額 78円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 583,904,090円
Ⅳ 発行済数量 368,112,178口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5862円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（1）受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより
定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務
大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関
の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、
無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証
券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（2）受益者等名簿
該当事項はありません。
（3）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（4）受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益
権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものと
します。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有す
る受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振
替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座
を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他
の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関
等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情がある
と判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（5）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会
社に対抗することができません。
（6）受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受
益権を均等に再分割できるものとします。
（7）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金
の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、
約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2020年10月30日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2020年10月30日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2020年10月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,349,996,407,143
追加型公社債投資信託
852 13,896,345,858,304
追加型株式投資信託
35 77,756,605,656
単位型公社債投資信託
193 1,262,956,120,495
単位型株式投資信託
1,106 16,587,054,991,598
合計
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３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
３．委託会社は、第35期事業年度（自2019年4月1日至2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第36期中間会計期間（自2020年4月1日至2020年9月30日）の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 41,087,475 32,932,013
金銭の信託 18,773,228 28,548,165
有価証券 153,518 996
未収委託者報酬 12,438,085 11,487,393
未収運用受託報酬 3,295,109 4,674,225
未収投資助言報酬 327,064 331,543
未収収益 56,925 11,674
前払費用 573,874 480,129
その他 491,914 2,815,351
流動資産計 77,197,195 81,281,494
固定資産
有形固定資産 1,461,316 1,278,455
建物 ※1 1,096,916 ※1 1,006,793
器具備品 ※1 364,399 ※1 270,768
建設仮勘定 － 894
無形固定資産 2,411,540 3,524,781
ソフトウエア 885,545 3,299,065
ソフトウエア仮勘定 1,522,040 221,784
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 23 －
投資その他の資産 9,269,808 9,482,127
投資有価証券 1,611,931 261,361
関係会社株式 4,499,196 5,299,196
長期差入保証金 1,312,328 1,302,402
繰延税金資産 1,748,459 2,508,004
その他 97,892 111,162
固定資産計 13,142,665 14,285,364
資産合計 90,339,861 95,566,859
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（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 2,183,889 3,702,906
未払金 5,697,942 4,803,140
未払収益分配金 1,053 966
未払償還金 48,968 9,999
未払手数料 4,883,723 4,582,140
その他未払金 764,196 210,034
未払費用 6,724,986 6,673,320
未払法人税等 3,341,238 4,090,268
未払消費税等 576,632 1,338,183
賞与引当金 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金 48,609 65,290
流動負債計 19,917,766 22,046,438
固定負債
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
時効後支払損引当金 177,851 174,139
固定負債計 2,073,009 2,293,087
負債合計 21,990,776 24,339,526
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 45,949,372 49,674,383
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 45,826,079 49,551,090
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 14,146,079 17,871,090
株主資本計 67,502,329 71,227,341
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 846,755 △7
評価・換算差額等計 846,755 △7
純資産合計 68,349,085 71,227,333
負債・純資産合計 90,339,861 95,566,859
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,812,585 84,426,075
運用受託報酬 16,483,356 16,912,305
投資助言報酬 1,235,553 1,208,954
その他営業収益 113,622 68,156
営業収益計 102,645,117 102,615,492
営業費用
支払手数料 36,100,556 34,980,736
広告宣伝費 387,028 340,791
公告費 375 375
調査費 24,389,003 25,132,268
調査費 9,956,757 10,586,542
委託調査費 14,432,246 14,545,725
委託計算費 936,075 698,723
営業雑経費 1,254,114 990,002
通信費 47,007 44,209
印刷費 978,185 738,330
協会費 63,558 71,386
諸会費 22,877 22,790
支払販売手数料 142,485 113,286
営業費用計 63,067,153 62,142,897
一般管理費
給料 10,859,354 10,817,861
役員報酬 189,198 174,795
給料・手当 9,098,957 9,087,800
賞与 1,571,197 1,555,264
交際費 60,115 40,436
寄付金 7,255 8,906
旅費交通費 361,479 320,037
租税公課 588,172 651,265
不動産賃借料 1,511,876 1,479,503
退職給付費用 521,184 505,189
固定資産減価償却費 590,667 882,526
福利厚生費 45,292 44,352
修繕費 16,247 1,843
賞与引当金繰入額 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金繰入額 48,609 65,290
機器リース料 130 233
事務委託費 3,302,806 3,625,424
事務用消耗品費 131,074 104,627
器具備品費 8,112 1,620
諸経費 188,367 197,094
一般管理費計 19,585,212 20,119,543
営業利益 19,992,752 20,353,050
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（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,749 4,440
受取配当金 73,517 11,185
時効成立分配金・償還金 8,582 49,164
投資信託償還益 － 5,528
受取負担金 177,066 297,886
雑収入 24,919 7,394
時効後支払損引当金戻入額 19,797 3,473
営業外収益計
305,633 379,073
営業外費用
為替差損 17,542 19,750
投資信託償還損 － 1
金銭の信託運用損 175,164 169,505
システム解約料 － 31,680
雑損失 5,659 104
営業外費用計 198,365 221,042
経常利益 20,100,019 20,511,082
特別利益
投資有価証券売却益 353,644 1,169,758
特別利益計 353,644 1,169,758
特別損失
固定資産除却損 ※1 19,121 ※1 16,085
特別損失計 19,121 16,085
税引前当期純利益 20,434,543 21,664,754
法人税、住民税及び事業税 6,386,793 7,045,579
法人税等調整額 △71,767 △385,835
法人税等合計 6,315,026 6,659,743
当期純利益 14,119,516 15,005,011
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（３）【株主資本等変動計算書】
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計 任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000
当期純利益 14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000 △5,000,483
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
純資産
その他
利益剰余金
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益 14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期 － 51,753 51,753 51,753
変動額(純額)
当期変動額合計 1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高 45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余金
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
△
剰余金の配当 △11,280,000 △11,280,000
11,280,000
当期純利益 15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 －
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － － 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当 △11,280,000
当期純利益 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 △846,763 △846,763 △846,763
変動額(純額)
当期変動額合計 △846,763 △846,763 2,878,247
当期末残高 △7 △7 71,227,333
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
建物 229,897 320,020
器具備品 927,688 949,984
（損益計算書関係）
※1．固定資産除却損の内訳
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
建物 1,550 -
器具備品 439 9,609
ソフトウエア 17,130 6,475
（株主資本等変動計算書関係）
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
第35期（2020年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
32,932,013 32,932,013 －
（1）現金・預金
28,548,165 28,548,165 －
（2）金銭の信託
11,487,393 11,487,393 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 －
77,644,787 77,644,787 －
資産計
4,582,140 4,582,140 －
（1）未払手数料
4,582,140 4,582,140 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
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負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第34期 第35期
区分
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
276,764 259,369
①非上場株式
4,499,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
第35期（2020年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
32,932,013 － － －
（1）現金・預金
28,548,165 － － －
（2）金銭の信託
11,487,393 － － －
（3）未収委託者報酬
4,674,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
996 994 997 －
その他有価証券(投資信託)
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（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
3,990 4,000 △ 9
小計
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第35期（2020年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
投資信託 － － －
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
1,298,377 1,169,758 －
株式
投資信託 159,526 5,528 1
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
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（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,154,607 2,289,044
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の発生額 △10,147 18,448
退職給付の支払額 △158,018 △187,749
その他 438 △1,476
退職給付債務の期末残高 2,289,044 2,422,901
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未積立退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未認識数理計算上の差異 △150,568 △130,155
未認識過去勤務費用 △243,317 △173,798
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の費用処理額 43,920 38,861
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,519
その他 △3,640 △11,303
確定給付制度に係る退職給付費用 411,963 401,711
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
割引率 0.09％ 0.09％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
173,805 221,053
未払事業税
10,915 10,778
未払事業所税
411,675 420,513
賞与引当金
80,253 78,439
未払法定福利費
7,961 10,410
未払給与
138,994 47,781
受取負担金
102,490 331,395
運用受託報酬
10,152 14,116
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 4,569 50,942
125,839 82,684
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 135,542 323,132
580,297 648,821
退職給付引当金
54,458 53,321
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
29,494 11,532
その他
－ 3
その他有価証券評価差額金
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△321,067 －
その他有価証券評価差額金
△321,067 －
繰延税金負債合計
1,748,459 2,508,004
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 104,326,078千円 94,605,736千円
資産合計 104,326,078千円 94,605,736千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 10,571,428千円 8,278,713千円
負債合計 10,571,428千円 8,278,713千円
純資産 93,754,650千円 86,327,023千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 66,696,733千円 62,885,491千円
顧客関連資産 39,959,586千円 34,810,031千円
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（2）損益計算書項目
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
経常利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
税引前当期純利益 △9,091,728千円 △9,111,312千円
当期純利益 △7,489,721千円 △7,536,465千円
1株当たり当期純利益 △187,243円04銭 △188,411円64銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,241,252千円 5,149,555千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日） 及び 第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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（1株当たり情報）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 1,708,727円13銭 1,780,683円32銭
1株当たり当期純利益金額 352,987円92銭 375,125円27銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益金額 14,119,516千円 15,005,011千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,119,516千円 15,005,011千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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（1）中間貸借対照表
（単位：千円）
第36期中間会計期間末
（2020年9月30日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 27,281,363
金銭の信託 25,870,423
有価証券 996
未収委託者報酬 13,747,204
未収運用受託報酬 3,023,356
未収投資助言報酬 304,673
未収収益 24,940
前払費用 757,672
その他 2,912,168
流動資産計 73,922,799
固定資産
有形固定資産 1,199,340
建物 ※1 961,771
器具備品 ※1 237,569
無形固定資産 3,660,076
ソフトウエア 3,099,921
ソフトウエア仮勘定 556,224
電話加入権 3,931
投資その他の資産 9,943,868
投資有価証券 261,361
関係会社株式 5,299,196
長期差入保証金 1,295,930
繰延税金資産 2,294,343
その他 793,037
固定資産計 14,803,286
資産合計 88,726,085
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（単位：千円）
第36期中間会計期間末
（2020年9月30日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 1,297,202
未払金 5,820,782
未払収益分配金 899
未払償還金 19,850
未払手数料 5,549,722
その他未払金 250,310
未払費用 7,902,650
未払法人税等 2,901,506
未払消費税等 824,900
前受収益 20,779
賞与引当金 1,126,713
役員賞与引当金 34,112
流動負債計 19,928,648
固定負債
退職給付引当金 2,207,043
時効後支払損引当金 156,886
固定負債計 2,363,929
負債合計 22,292,578
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金 19,552,957
資本準備金 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479
利益剰余金 44,880,558
利益準備金 123,293
その他利益剰余金 44,757,265
別途積立金 31,680,000
繰越利益剰余金 13,077,265
株主資本計 66,433,515
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △8
評価・換算差額等計 △8
純資産合計 66,433,506
負債・純資産合計 88,726,085
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（2）中間損益計算書
（単位：千円）
第36期中間会計期間
（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
営業収益
委託者報酬 40,520,928
運用受託報酬 6,813,891
投資助言報酬 548,146
その他営業収益 773,786
営業収益計 48,656,752
営業費用
支払手数料 16,685,574
広告宣伝費 116,359
調査費 12,452,140
調査費 4,305,114
委託調査費 8,147,025
委託計算費 269,176
営業雑経費 450,999
通信費 24,247
印刷費 314,201
協会費 20,394
諸会費 32,852
支払販売手数料 59,302
営業費用計 29,974,250
一般管理費
給料 4,693,004
役員報酬 75,939
給料・手当 4,496,351
賞与 120,714
交際費 5,108
寄付金 6,331
旅費交通費 20,383
租税公課 277,754
不動産賃借料 734,008
退職給付費用 267,068
固定資産減価償却費 ※1 534,020
福利厚生費 17,379
修繕費 511
賞与引当金繰入額 1,126,713
役員賞与引当金繰入額 34,112
機器リース料 139
事務委託費 1,899,643
事務用消耗品費 35,787
器具備品費 265
諸経費 66,792
一般管理費計 9,719,026
営業利益 8,963,474
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（単位：千円）
第36期中間会計期間
（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
営業外収益
受取利息 17,653
受取配当金 2,356
時効成立分配金・償還金 176
時効後支払損引当金戻入額 16,343
為替差益 8,484
金銭の信託運用損益 1,367,091
雑収入 1,361
営業外収益計 1,413,467
経常利益 10,376,942
特別損失
固定資産除却損 0
特別損失計 0
税引前中間純利益 10,376,942
法人税、住民税及び事業税 2,957,106
法人税等調整額 213,661
法人税等合計 3,170,767
中間純利益 7,206,174
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（3）中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090
当中間期変動額
剰余金の配当
△12,000,000
中間純利益
7,206,174
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
－ － － － － － △4,793,825
合計
当中間期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 13,077,265
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
49,674,383 71,227,341 △7 △7 71,227,333
当中間期変動額
剰余金の配当
△12,000,000 △12,000,000 △12,000,000
中間純利益
7,206,174 7,206,174 7,206,174
株主資本以
外の項目の
－ △0 △0 △0
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△4,793,825 △4,793,825 △0 △0 △4,793,826
合計
当中間期末残高
44,800,558 66,433,515 △8 △8 66,433,506
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重要な会計方針
（1）子会社株式及び関連会社株式
1．有価証券の評価基準及び評
：移動平均法による原価法
価方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
（1）有形固定資産
3．固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 6～18年
…
器具備品 2～20年
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
（1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5．引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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注記事項
（中間貸借対照表関係）
第36期中間会計期間末
項目
（2020年9月30日現在）
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 365,042千円
器具備品 … 980,577千円
（中間損益計算書関係）
第36期中間会計期間
項目
（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 79,115千円
無形固定資産 … 454,905千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第36期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
（千円） （円）
普通株式
2020年6月17日
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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（金融商品関係）
第36期中間会計期間末（2020年9月30日現在）
金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
27,281,363 27,281,363 －
（1）現金・預金
25,870,423 25,870,423 －
（2）金銭の信託
13,747,204 13,747,204 －
（3）未収委託者報酬
3,023,356 3,023,356 －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
2,987 2,987 －
その他有価証券
69,925,335 69,925,335 －
資産計
5,549,722 5,549,722 －
（1）未払手数料
5,549,722 5,549,722 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
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負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
中間貸借対照表計上額
区分
（千円）
259,369
①非上場株式
5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証
券 」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（有価証券関係）
第36期中間会計期間末
（2020年9月30日現在）
1.子会社株式
関係会社株式（中間貸借対照表計上額 5,299,196 千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額（千円） （千円） （千円）
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
投資信託
小計 - - -
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
2,987 3,000 △12
投資信託
小計 2,987 3,000 △12
合計 2,987 3,000 △12
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 259,369 千円）については、市場価格がなく、時価を把
握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
せん。
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（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2020年4月1日から2020年9月30日まで
（2）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
（5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
流動資産 －千円
固定資産 90,405,440千円
資産合計 90,405,440千円
流動負債 －千円
固定負債 7,722,834千円
負債合計 7,722,834千円
純資産 82,682,605千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額60,979,870千円及び顧客関連資産の金額
32,301,694千円が含まれております。
（2）損益計算書項目
営業収益 －千円
営業利益 △4,411,813千円
経常利益 △4,411,813千円
税引前中間純利益 △4,411,813千円
中間純利益 △3,644,417千円
1株当たり中間純利益 △91,110円42銭
（注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,508,336千円
が含まれております。
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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（セグメント情報等）
第36期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
（１）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（1株当たり情報）
第36期中間会計期間
（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
1株当たり純資産額 1,660,837円67銭
1株当たり中間純利益金額 180,154円36銭
（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
中間純利益金額 7,206,174千円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
－
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
7,206,174千円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
（うち普通株式） (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株)
（注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。）。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（1）三井住友信託銀行株式会社（「受託者」）
ａ．資本金の額
2020年３月末日現在、342,037百万円
ｂ．事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
（2）フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド（「投資顧問会
社」）
ａ．資本金の額
2020年３月末日現在、300万ポンド
ｂ．事業の内容
英国籍の法人であり、内外の有価証券等にかかる投資顧問業務を営んでいます。
（3）販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名 称 事業の内容
（単位：百万円）
「金融商品取引法」に定める第一種金融
14,577
いちよし証券株式会社 （※）
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
500
永和証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
48,323
株式会社ＳＢＩ証券
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
650
岡安証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
3,067
あかつき証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
125,167
みずほ証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
6,695
立花証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
215
大山日ノ丸証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
7,495
楽天証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
500
西村証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
10,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
852
岡三にいがた証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
300
三豊証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
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（注）資本金の額は2020年３月末日現在
（※）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
２【関係業務の概要】
「受託者」は以下の業務を行います。
（1）委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
（2）投資信託財産の計算
（3）その他上記業務に付随する一切の業務
「投資顧問会社」は以下の業務を行います。
委託者に対する助言および情報提供等
「販売会社」は以下の業務を行います。
（1）募集・販売の取り扱い
（2）受益者に対する一部解約事務
（3）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
（4）受益者に対する収益分配金の再投資
（5）受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
（6）受益者に対する運用報告書の交付
（7）所得税および地方税の源泉徴収
（8）その他上記業務に付随する一切の業務
３【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率５％以上を記載します。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 提出書類
2020年5月8日 臨時報告書
2020年7月20日 有価証券報告書
2020年7月20日 有価証券届出書
2020年8月5日 臨時報告書
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独立監査人の監査報告書
２０２０年５月２７日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
令和２年１１月２７日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 長 谷 川 敬 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている新光７資産バランスファンドの令和２年４月２１日から令和２年１０
月２０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、新光７資産バランスファンドの令和２年１０月２０日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２０年１１月２６日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
３１日までの第３６期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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