ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年1月15日
【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 井澤 吉幸
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【事務連絡者氏名】 猪浦 純子
【電話番号】 03-6703-7940
【届出の対象とした募集内国投資信託 ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド
受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託 5,000億円を上限とします。
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計とし
て表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド
(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
当初元本は、1口当り1円です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受
益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関
(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口
座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受
益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社は、やむを得ない事情等
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の
形態はありません。
当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付また
は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
購入受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額につきましては、販売会社または下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(5)【申込手数料】
① 購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の翌営業日に基準価額の3.30%(税
抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(販売会社につきましては「(8)申込取扱場所」をご覧ください。)
なお、購入時手数料には消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」とい
います。)が含まれています(以下同じ。)。
② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の2つのコースがあります。「累積投資コー
ス」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
(6)【申込単位】
「一般コース」、「累積投資コース」の2つの方法があります。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で再
投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
取扱いを行なうコースおよび購入の申込単位(以下「購入単位」といいます。)は、各販売会社により異なります
ので、販売会社にお問い合わせください。
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(7)【申込期間】
2021年1月16日から2021年7月16日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(9)【払込期日】
受益権の投資者は、販売会社が定める日までに購入代金(購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた金
額に、購入時手数料を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うものとします。
振替受益権に係る各購入受付日の発行価額の総額は、販売会社によって追加信託が行なわれる日に委託会社の指定
する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
上記(8)の「申込取扱場所」でお払い込みください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12)【その他】
① 購入代金の利息
購入代金には利息をつけません。
② 日本以外の地域における発行
行ないません。
③ 購入不可日
販売会社の営業日であっても、ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他投資対象ファンドの受付不可
日のいずれかに該当する場合は、購入は受付けません。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替
業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の
業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆ 投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、換金、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・
記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 「ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド」(以下「当ファンド」または「ファン
ド」という場合があります。)は、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行ないます。
② 当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信/海外/資産複合に属しています。下記は、一般社団
法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示
しています。
<商品分類表>
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
単位型投信 国内 株式
追加型投信 海外 債券
内外 不動産投信
その他資産( )
資産複合
<属性区分表>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル ファミリーファンド あり
一般 年2回 (日本を含む) ( )
大型株 年4回 日本 ファンド・オブ・
中小型株 年6回 北米 ファンズ なし
債券 (隔月) 欧州
一般 年12回 アジア
公債 (毎月) オセアニア
社債 日々 中南米
その他債券 その他 アフリカ
クレジット属性 中近東
不動産投信 (中東)
その他資産 エマージング
(投資信託証券(資産複合(株式・
債券/資産配分変更型)))
資産複合
資産配分固定型
資産配分変更型
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<各分類および区分の定義>
Ⅰ.商品分類
単位型投信・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の
投信の区分 信託財産とともに運用されるファンドをいう。
投資対象地域による 海外 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
区分 が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資対象資産による 資産複合 目論見書又は投資信託約款において、株式、債券、不動産投信(リー
区分 ト)等の資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする
旨の記載があるものをいう。
Ⅱ.属性区分
投資対象資産による その他資産(投資信 目論見書又は投資信託約款において、主として投資信託証券に投
属性区分 託証券(資産複合 資する旨の記載があるものをいう。ただし、当ファンドは、投資
(株式・債券/資産 信託証券を通じて主として株式・債券に投資する。また、複数資
配分変更型))) 産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう
旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものを
いう。
決算頻度による属性 年2回 目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載が
区分 あるものをいう。
投資対象地域による グローバル 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
属性区分 (日本を含む) 世界(日本を含む)の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
う。
投資形態による属性 ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・
区分 ファンズ オブ・ファンズをいう。
為替ヘッジによる属 為替ヘッジなし 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない
性区分 旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行なう旨の記載がないも
のをいう。なお、「為替ヘッジ」とは、対円での為替リスクに対
するヘッジの有無をいう。
上記は、一般社団法人投資信託協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分
類・属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参
照ください。
③ 信託金の限度額は、5,000億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することが
できます。
④ ファンドの特色
a.主として世界の株式、債券および短期証券に分散投資し、確固とした投資哲学に基づき機動的(フレキシブ
ル)に魅力的な資産、銘柄に投資することにより収益の追求を目指す投資信託証券を主要投資対象とします。
<主要投資対象ファンドの投資哲学>
■資産の種類、地域、銘柄、資産配分等に運用制限を設けず、世界各国の魅力的な銘柄に分散投資を図ります。
*1 *2
■トップダウン とボトムアップ のアプローチの融合により、非効率性が潜んでいる様々な資産の種類、地
域、セクターの中から割高な銘柄を排除し、割安であると判断される銘柄を組み入れることにより、中長期的な
トータル・リターンの最大化を目指します。
■シニア・ポートフォリオ・マネジャーのマクロリサーチに基づくトップダウン分析により、資産の種類の方向
性、大枠を決定します。割安で魅力的な資産の種類、地域等の領域に着目します。
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■運用チームは、債券と株式の相対的なバリュエーション比較を行ない、景気、企業収益、物価、金融政策、政治
要因等定性分析を加味して総合的にその魅力度を判断します。そしてボトムアップの個別銘柄分析によって、
トップダウンの方向性を確認するとともに、魅力的な個別銘柄の選択を行ないます。
*1 トップダウン(・アプローチ):経済成長率や物価、金利、為替などマクロ経済の分析をもとに投資対象を
選定するとともに、資産配分比率を決定しポートフォリオを構築する方法
*2 ボトムアップ(・アプローチ):個別銘柄の分析をもとに、投資対象を選定する手法
<世界中の様々な資産を通じて投資機会を追求>
世界の株式に投資 先進国から新興国まで幅広く投資
世界の債券に投資 先進国から新興国まで幅広く投資
*3
国債、投資適格債、ハイ・イールド債(非投資適格債)、インフレ連動債 、証券化商品
*4
(モーゲージ証券など) などにも投資
その他、オプションなどを活用する場合もあります。
*3 インフレ連動債とは、一般的に元本が物価の変動に応じて増減するため、物価が上昇すれば元本が増加
し、物価が下落すれば元本が減少する債券です。利息の額(クーポン)も各利払い時毎に物価の変動に応
じて変化します。
*4 証券化商品とは、融資やリース、不動産などの資産から発生する収益を担保として発行される有価証券の
ことです。
<参考指標>
S&P500種指数、FTSE World Index (Ex-US)、ICE BofAML Current 5Yr US Treasury Index、FTSE Non-USD
*1
World Govt Bond Indexの各円換算指数を合成した指数 を参考指標とします。
各指数の比率は以下の通りです。
*2
36%
S&P500種指数
*3
24%
FTSE World Index (Ex-US)
ICE BofAML Current 5Yr US Treasury Index
24%
*4
16%
FTSE Non-USD World Govt Bond Index
*1 参考指標を構成する指数は、各種金融機関等で公表されており、その機関等の知的財産です。またこれら
の機関等は、当ファンドの運用成果等に関する一切の責任を負いません。
*2 S&P500種指数は、米国の上場、店頭銘柄のうち主要業種から選ばれた500銘柄で構成される市場全体の動き
を表す代表的指数であり、時価総額加重平均指数です。S&P500は、スタンダード&プアーズ・ファイナン
シャル・サービシーズLLCの登録商標です。
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*3 FTSE World Index (Ex-US)は、FTSEインターナショナルリミテッドにより算出される指数です。FT
SE®は、ロンドン証券取引所(London Stock Exchange Plc)およびフィナンシャル・タイムズ社(The
Financial Times Limited)の商標であり、ライセンスに基づいてFTSEが使用しています。FTSEの
指数(インデックス)は、いずれもFTSEの商標であり、そのあらゆる権利はFTSEおよび/又は、
その許諾者に帰属します。すべての情報は、参考のために提供されるだけです。FTSEは、FTSEの
指数又はその基礎データのいかなる誤りもしくは欠落等に関して一切責任を負うものではありません。
*4 FTSE Non-USD World Govt Bond Indexは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックス
です。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販
売促進を行なっておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE
Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延
につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
Fixed Income LLCに帰属します。
b.ファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。
以下の投資信託証券に投資します。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況動向および各投資信託
証券の収益性等を勘案して委託会社が決定します。
○ルクセンブルグ籍証券投資法人(米ドル建て)
ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・アロケーション・ファンド クラスJ投資証券(以
下、「BGF グローバル・アロケーション・ファンド」といいます。)
○ルクセンブルグ籍証券投資法人(米ドル建て)
ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラ
スⅩ投資証券(以下、「BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド」といいま
す。)
通常、BGF グローバル・アロケーション・ファンド(ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託
証券)の投資比率を高位に保ちます。
※ 投資対象ファンドは、委託会社の判断により適宜見直しを行なうことがあります。
<主要投資対象ファンドの運用プロセス>
c.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
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(2)【ファンドの沿革】
2007年6月29日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2009年12月2日 ファンドの委託会社としての業務をブラックロック・ジャパン株式会社からバークレ
イズ・グローバル・インベスターズ株式会社(新社名:ブラックロック・ジャパン株
式会社)に承継
(3)【ファンドの仕組み】
ファンドの仕組み
<契約等の概要>
a.「証券投資信託契約」
ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業務
に関する事項、投資者に関する事項等について規定しています。
b.「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」
委託会社が販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、換金事務、投資者に対する収益分配金および換
金代金の支払い、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。
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<ファンド・オブ・ファンズの仕組みについて>
<委託会社の概況>
2020年10月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
a.資本金 3,120百万円
b.沿革
1985年1月 メリルリンチ投資顧問株式会社
(後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社)設立
1987年3月 証券投資顧問業者として登録
1987年6月 投資一任業務認可を取得
1997年12月 投資信託委託業務免許を取得
1988年3月 バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社
(後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社)設立
1988年6月 証券投資顧問業者として登録
1989年1月 投資一任業務認可を取得
1998年3月 投資信託委託業務免許を取得
1999年4月 野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社
(後のブラックロック・ジャパン株式会社)設立
1999年6月 証券投資顧問業者として登録
1999年8月 投資一任業務認可を取得
2006年10月 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」
2009年12月 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」
c.大株主の状況
所有
株主名 住所 所有比率
株式数
ブラックロック・ジャパン・
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 15,000株 100%
ホールディングス合同会社
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主として、世界の株式、債券および短期証券に投資する投資信託証券に投資を行ないます。副次的な投資対象
として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行ないます。投資対象とする投資信託証券は、別に定め
るブラックロック・グループの運用会社が運用するものとします。
② 各投資信託証券への投資割合は、原則として市況動向および各投資信託証券の収益性等を勘案して委託会社が
決定します。通常、世界の株式、債券および短期証券に投資する投資信託証券への投資比率を高位に保ちます。
③ 別に定める投資信託証券は、委託会社の判断により、変更することがあります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
⑥ 投資対象ファンドの選定にあたっては、上記の投資方針の他、当ファンドの運営上の効率性等を勘案します。
※委託会社は、自己又は第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を
行ない又は行なうことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規
程により管理します。
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投
資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とし
ます。
a.有価証券
b.金銭債権
c.約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条
第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券
b.地方債証券
c.特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権
付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。)
d.短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1
項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条
の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
e.コマーシャル・ペーパー
f.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
g.外国法人が発行する譲渡性預金証書
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なお、a.からd.の証券およびf.の証券および証書のうちa.からd.の証券の性質を有するものを以下
「公社債」といい、公社債(d.、f.の証券および証書のうちd.の性質を有するものを除く)にかかる運用
の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行な
うことができるものとします。
③ 投資対象とする金融商品
このファンドの設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、
信託金を、有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
投資対象ファンドの概要
(a) BGF グローバル・アロケーション・ファンド
商品分類 ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て)
トータル・リターンを最大化することを目指します。ファンドは、世界の株式、債券お
よび短期証券に特に制限なく投資します。通常の市況では、純資産の70%以上を国や企
投資目的および 業が発行する有価証券に投資します。ファンドは、割安と判断される有価証券へ投資し
投資態度 ます。ファンドは、小規模企業および新興国の成長企業の株式に、また債券の投資部分
においてはハイ・イールド債券にも投資することができます。
通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。
設定日 1997年1月3日
存続期間 無期限
・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%
以下とします。
主な投資制限
・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有す
る譲渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。
管理報酬 ありません。(注)
その他費用 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
決算日 年1回(原則として8月末日)に決算を行ないます。
収益分配方針 分配を行ないません。
申込手数料 ありません。
管理会社 ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
投資顧問会社 ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー
保管会社 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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(b) BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
商品分類 ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て)
純資産総額の80%以上を投資適格債に投資し、トータル・リターンを最大化することを
投資目的および 目指します。純資産総額の70%以上をデュレーションが5年未満の米ドル建て投資適格
投資態度 債に投資し、ファンドの平均デュレーションは3年以下を原則とします。
通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。
設定日 2002年10月31日
存続期間 無期限
・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%
以下とします。
主な投資制限
・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有す
る譲渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。
管理報酬 ありません。(注)
その他費用 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
決算日 年1回(原則として8月末日)に決算を行ないます。
収益分配方針 分配を行ないません。
申込手数料 ありません。
管理会社 ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク
投資顧問会社 (副投資顧問会社:ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリ
ア)リミテッド)
保管会社 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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(3)【運用体制】
① ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
② ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバッ
クする部門、或いは投資委員会等開催により、各ファンドの投資方針等に従って運用が行われているか確認する
組織、機能が確立しています。
③ 当ファンドの運用は、株式インデックス運用部(当ファンド担当:8名程度)が担当いたします。
※ 運用体制は、変更となる場合があります。
ブラックロック・グループ
*
ブラックロック・グループは、運用資産残高約7.81兆ドル (約824兆円)を持つ世界最大級の独立系資産運用グ
ループであり、当社はその日本法人です。
当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよび
オルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行なっております。また、機関投資家向けに、リスク管
理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行なっており
ます。
* 2020年9月末現在。(円換算レートは1ドル=105.53円を使用)
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(4)【分配方針】
① 収益分配方針
年2回の毎決算時(4月20日および10月20日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づ
き、分配を行ないます。
a.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評
価損益を含みます。)等の全額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。基準価額水準、市況動向等に
よっては分配を行なわないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものでは
ありません。
c.留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないま
す。
② 収益の分配
a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
(a) 利子、配当金およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、
諸経費、諸費用(消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税相当額」といいま
す。)を含みます。以下同じ。)、信託報酬(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)を控除した後、そ
の残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準備積立
金として積み立てることができます。
(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経費、諸費用および信託報酬
を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、投資者に分配することがで
きます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。
③ 収益分配金の支払い
a.支払時期と支払場所
(a) 一般コースの場合
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者にお支払いを開始します。収益分配
金は販売会社の営業所等において支払います。
(b) 累積投資コースの場合
累積投資契約に基づき、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎
計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は投資者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売り付けを行ないます。当該売り付けにより増加した受益権
は、振替口座簿に記載または記録されます。
b.時効
投資者が、a.(a)に規定する支払開始日から5年間支払い請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会
社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
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(5)【投資制限】
当ファンドの約款で定める投資制限
① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。
② 投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資制限
約款および定款等においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得される(販売会社および運用会社が一時取得
する場合を含みます。)投資信託証券であることが記載されていない同一銘柄の投資信託証券への投資割合は信
託財産の純資産総額の50%以内とします。
⑤ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合には、
制約されることがあります。
⑥ 公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、
当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行なうものとし
ます。
b.a.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c. 信託財産の換金等の事由により、b.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超える
こととなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するた
めの指図をするものとします。
d.a.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑦ 外国為替予約の指図および範囲
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予
約取引の指図をすることができます。
⑧ 資金の借入れ
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払資金の手当て
(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にか
かる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指
図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(b) 換金に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する
有価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証
券等の換金代金入金日までの間もしくは投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の
償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却ま
たは換金代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととし
ます。
(c) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までと
し、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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⑨ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよ
びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行ないます。
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3【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信
託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金か
らの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むこと
があります。また、投資信託は預貯金と異なります。当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。
① 基準価額の変動要因
a.資産配分リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、トータル・リターンを最大化することを目指して、世界の株式、債券お
よび短期証券に機動的に投資するアプローチを取ります。したがって当ファンドの投資対象ファンドの資産配
分比率は、機動的に変動します。一定の固定された比率で投資する場合と比べ、この資産配分比率の機動的な
変動は当ファンドの収益の源泉となる場合がある一方、収益率が低い資産への配分が比較的大きい場合もしく
は収益率の高い資産への配分が比較的小さい場合、収益性を悪化させる要因となることもあります。
b.株価変動リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界の株式に投資します。したがって、世界の経済および市場動向また
は株式の発行会社の経営・財務状況等に応じて組入株式の株価および配当金が変動し、当ファンドの運用成果
に影響を与えます。
c.金利変動リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界の債券に投資します。債券の価格は、政治、経済、社会情勢等の影
響により金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇します。したがって、金利の変動が当ファンドの運
用成果に影響を与えます。
d.信用リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界の債券に投資します。投資した債券の発行体の財務状況により、債
務不履行が生じることがあります。債務不履行が生じた場合には、債券価格が下落する等、当ファンドの運用
成果に影響を与えます。
また、債券の格付の変更により債券の価格が変動することがあり、当ファンドの運用成果に影響を与えま
す。
e.為替変動リスク
当ファンドは、外貨建ての投資信託証券を投資対象とします。当該投資信託証券に対して為替ヘッジを行な
いません。また、当ファンドの投資対象ファンドは、外貨建資産に投資を行ないます。また、当ファンドの投
資対象ファンドはヘッジ目的に限らず、ファンド全体の収益向上を目指す目的で為替予約取引等により通貨運
用を行なうため、為替変動リスクが伴います。したがって、為替レートの変動が当ファンドの運用成果に影響
を与えます。
f.カントリー・リスク
当ファンドの主要投資対象ファンドは、エマージング市場の発行体が発行する株式や債券にも一部投資する
ことができます。投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、株価や債券価格が大きく変
動することがあり、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
g.物価変動リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界のインフレ連動債にも一部投資することができます。一般的にイン
フレ連動債の元本および利払い額は、各国の物価上昇時に上昇し、物価下落時に下落する傾向があり、物価動
向が当ファンドの運用成果に影響を与えます。
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h.デリバティブ取引のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、先物・オプション取引などのデリバティブ取引を用いることができま
す。このような投資手法は現物資産への投資に代わって運用の効率を高めるため、または証券価格、市場金
利、為替等の変動による影響から投資対象ファンドを守るために用いられます。デリバティブ取引を用いた結
果、コストとリスクが伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。また、デリバティブ取引は必ず用いら
れるわけでなく、用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はありません。
② ファンド運営上のリスク
a.購入および換金の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、受益権の購入および換金の受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権
の購入および換金の受付についても取り消す場合があります。
b.ファンドの繰上償還
当ファンドは換金により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と認め
られる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、ファンドを償還させる場合があります。
c.法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
d.収益分配金に関する留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その
金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて
支払われる場合があります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行
なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。したがって、
分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者の個別元本の状況によっては、分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場
合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本のことで、投資者毎に異なりま
す。
(2) リスクの管理体制
委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体的
には、運用担当部門とは異なる部門においてファンドの投資リスクの計測・分析、投資制限のモニタリングなどを
行なうことにより、ファンドの投資リスクが運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門に
フィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内
規程を定めて管理を行なっております。
※ リスクの管理体制は、変更となる場合があります。
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(参考情報)
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30%
(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています(以下同じ。)。
購入時手数料は、購入時の商品説明、販売に関する事務手続き等の役務の対価として販売会社にお支払いいた
だくものです。
② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の2つのコースがあります。「累積投資コー
ス」を選択した投資者が分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.683%(税抜1.53%)の率を乗じて得た金額とします。
信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通り
とします。
信託報酬の配分 役務の内容
ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等
委託会社 年0.825%(税抜0.75%)
各種書類の作成等
運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファン
販売会社 年0.825%(税抜0.75%)
ドの管理、購入後の情報提供等
受託会社 年0.033%(税抜0.03%) 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
※ 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売
会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会
社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行なった場合はその都度、
当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経
費」といいます。)は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。
③ 下記の諸費用(以下「諸費用」といいます。)および諸費用に係る消費税等相当額は、投資者の負担とし、信
託財産中から支弁することができます。
1.受益権の管理事務に関連する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
6.公告に係る費用ならびに信託約款の変更またはファンドの償還に係る事項を記載した書面の作成、印刷お
よび交付に係る費用
7.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、年0.11%(税抜0.10%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった
上で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見
積もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払いの合計額とみなして、ファンドから受領することができま
す。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産
中から支払われるものとします。
*
④ 外貨建資産の保管等に要する費用 は、その都度、信託財産中より支弁します。
*海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用。
⑤ 投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途投資対象ファンドから支払われます。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
日本の居住者(法人を含む。)である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個別元本方式について
a.追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料は含まれません。)が当
該投資者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。
b.投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なうつど当
該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれま
す。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本の算
出が行なわれる場合があります。
d.投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻
金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配
金)」については、下記「③収益分配金の課税について」を参照。)
② 換金時および償還時の課税について
a.個人の投資者の場合
換金時および償還時の差益(譲渡益)が課税対象となります。
b.法人の投資者の場合
換金時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
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③ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
(特別分配金)」(投資者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
投資者が収益分配金を受け取る際、a.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場
合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、b.当該
収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻
金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となり
ます。
なお、投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個人、法人の課税の取扱いについて
a.個人の投資者に対する課税
(a) 収益分配金の課税について
支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%
(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。原則として、申告は不要です。
また、確定申告を行なうことにより総合課税(配当控除なし)と申告分離課税(20.315%(所得税
15.315%、地方税5%))のいずれかを選択することができます。
(b) 換金時および償還時の差益の課税について
換金時および償還時の差益(換金価額および償還価額から購入費用(購入時手数料および当該購入時手数
料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は、譲渡益として課税対象(譲渡所得等)とな
り、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定
申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)の利用が可能な場合があります。
換金時および償還時に損失(譲渡損)が生じた場合には、確定申告することで、他の株式等の譲渡益、上
場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)と
の損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、換金時および償還時の差益(譲渡益)については、他の株式等の譲渡損と損益を相殺することがで
きます。
※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」がご利用になれます。NISAをご利用の場合、毎年、
一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
なります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象と
なります。なお、NISAの口座では、特定口座や一般口座で生じた配当所得および譲渡所得との損益通算
はできません。非課税の対象となる金額、期間等を含めて詳しくは販売会社にお問い合わせください。
b.法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の
個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%、地方税の源泉徴収はありません。)の税率による源
泉徴収が行なわれます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となりますが、益金不算入制度の適
用はありません。
※ 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
※ 上記は2020年10月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合がありま
す。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5 【運用状況】
以下の運用状況は2020年10月末現在のものです。
「ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド」
(1) 【投資状況】
資産の種類 金額(円) 投資比率(%)
投資証券 1,814,648,704 99.94
内 ルクセンブルグ 1,814,648,704 99.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,033,364 0.06
純資産総額 1,815,682,068 100.00
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(2) 【投資資産】
① 【投資有価証券の主要銘柄】
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 銘柄 国/地域 種類 投資口数 比率
(円) (円) (円) (円)
(%)
ブラックロック・グローバル・
ファンズ グローバル・アロケー
ルクセン
1 投資証券 211,445 8,830.33 1,867,136,171 8,492.47 1,795,697,534 98.90
ション・ファンド クラスJ投資証
ブルグ
券
ブラックロック・グローバル・
ファンズ USダラー・ショー ルクセン
2 投資証券 11,366 1,668.36 18,963,059 1,667.32 18,951,170 1.04
ト・デュレーション・ボンド・ ブルグ
ファンド クラスX投資証券
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 99.94
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
2020年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第8期(2011年4月20日) 3,351,718,922 (同左) 0.7616 (同左)
第9期(2011年10月20日) 2,642,359,476 (同左) 0.6607 (同左)
第10期(2012年4月20日) 2,697,661,958 (同左) 0.7400 (同左)
第11期(2012年10月22日) 2,541,281,485 (同左) 0.7352 (同左)
第12期(2013年4月22日) 2,938,454,050 (同左) 0.9597 (同左)
第13期(2013年10月21日)
2,988,430,331 (同左) 1.0056 (同左)
第14期(2014年4月21日)
2,821,337,361 (同左) 1.0763 (同左)
第15期(2014年10月20日) 3,038,020,367 (同左) 1.1000 (同左)
第16期(2015年4月20日) 3,958,908,719 (同左) 1.3095 (同左)
第17期(2015年10月20日)
4,877,138,014 (同左) 1.2571 (同左)
第18期(2016年4月20日) 4,472,898,457 (同左) 1.1470 (同左)
第19期(2016年10月20日) 4,180,067,550 (同左) 1.1060 (同左)
第20期(2017年4月20日) 3,645,648,680 (同左) 1.2117 (同左)
第21期(2017年10月20日) 3,567,638,961 (同左) 1.3351 (同左)
第22期(2018年4月20日) 3,066,949,264 (同左) 1.2989 (同左)
第23期(2018年10月22日) 2,946,035,620 (同左) 1.3002 (同左)
第24期(2019年4月22日)
2,361,859,942 (同左) 1.3285 (同左)
第25期(2019年10月21日)
2,154,023,931 (同左) 1.3289 (同左)
第26期(2020年4月20日) 1,899,704,430 (同左) 1.2908 (同左)
第27期(2020年10月20日) 1,908,932,338 (同左) 1.4905 (同左)
2019年10月末現在 2,170,063,808 ― 1.3408 ―
2019年11月末現在 2,198,559,715 ― 1.3737 ―
2019年12月末現在 2,234,228,500 ― 1.4032 ―
2020年1月末現在 2,087,702,599 ― 1.4016 ―
2020年2月末現在 2,033,639,718 ― 1.3638 ―
2020年3月末現在 1,791,403,932 ― 1.2172 ―
2020年4月末現在 1,914,053,308 ― 1.3006 ―
2020年5月末現在 1,988,739,192 ― 1.3495 ―
2020年6月末現在 1,971,354,290 ― 1.3627 ―
2020年7月末現在 1,923,542,532 ― 1.4016 ―
2020年8月末現在 1,901,605,292 ― 1.4762 ―
2020年9月末現在 1,865,579,089 ― 1.4523 ―
2020年10月末現在 1,815,682,068 ― 1.4200 ―
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② 【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第8期 ―
第9期 ―
第10期 ―
第11期 ―
第12期 ―
第13期 ―
第14期 ―
第15期 ―
第16期 ―
第17期 ―
第18期 ―
第19期 ―
第20期 ―
第21期 ―
第22期 ―
第23期 ―
第24期 ―
第25期 ―
第26期 ―
第27期 ―
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③ 【収益率の推移】
収益率(%)
第8期 8.3
第9期 △13.2
第10期 12.0
△ 0.6
第11期
第12期 30.5
第13期 4.8
第14期 7.0
第15期 2.2
第16期 19.0
第17期 △4.0
第18期 △8.8
第19期 △3.6
第20期 9.6
第21期 10.2
第22期 △2.7
第23期 0.1
第24期 2.2
第25期 0.0
第26期 △2.9
第27期 15.5
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
数です。
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(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第8期 201,011,848 868,330,033 4,401,108,693
第9期 23,760,867 425,399,831 3,999,469,729
第10期 6,063,157 359,920,331 3,645,612,555
第11期 4,938,849 193,848,861 3,456,702,543
第12期 133,708,264 528,661,962 3,061,748,845
第13期 314,096,129 403,930,039 2,971,914,935
第14期 521,973,488 872,454,360 2,621,434,063
第15期 617,069,139 476,722,763 2,761,780,439
第16期 1,323,407,174 1,061,965,566 3,023,222,047
第17期 1,264,762,235 408,392,680 3,879,591,602
第18期 485,907,701 465,832,582 3,899,666,721
第19期 148,612,765 268,733,813 3,779,545,673
第20期 133,356,883 904,276,801 3,008,625,755
第21期 92,011,813 428,518,375 2,672,119,193
第22期 64,793,858 375,745,219 2,361,167,832
第23期 139,491,562 234,907,638 2,265,751,756
第24期 6,744,994 494,716,107 1,777,780,643
第25期 24,343,547 181,158,206 1,620,965,984
第26期 20,998,011 170,284,022 1,471,679,973
第27期 25,738,182 216,705,455 1,280,712,700
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(参考情報)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 申込方法
受益権の投資者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は有価証券の取
引にかかわる約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出しま
す。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と分配金が税引き後無手数料で再投
資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
*
「累積投資コース」を選択する投資者は、当該販売会社との間で「累積投資約款 」にしたがって契約を締結しま
す。
取扱いを行なうコースは各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社までお問い合わせください。
* 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約また
は規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
投資者は販売会社に、購入と同時にまたは予め当該投資者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を申
し出るものとし、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、
当該購入の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことが
できます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載また
は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振
替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行な
います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振
替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
(2) 申込期間
当ファンドの購入は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしてい
ます。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(3) 受付時間
購入の受付は、申込期間中の午後3時までに受付けたものを当日のお申込みとします。ただし、受付時間は販売
会社により異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。受付時間を過ぎてのお申込みは翌営
業日のお取扱いとします。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(4) 購入不可日
ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合
は、販売会社の営業日であっても購入は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(5) 購入単位
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で
再投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
取扱いを行なうコースおよび購入単位は、各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせく
ださい。
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(6) 購入価額
受益権の購入価額は、購入受付日の翌営業日の基準価額とします。また、購入価額には、購入時手数料は含まれ
ておりません。
(7) 購入時手数料
a.購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得
た額とします。
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています。
b.「累積投資コース」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料となります。
(8) 購入代金のお支払い
受益権の投資者は、販売会社が定める日までに購入代金(購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた
金額に、購入時手数料(消費税等相当額を含みます。)を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うものと
します。
(9) 購入の受付の中止、既に受付けた購入の受付の取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると
きは、委託会社の判断により、受益権の購入の受付を中止することおよび既に受付けた購入の受付を取り消すこと
があります。
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2【換金(解約)手続等】
(1) 換金の申込と受付
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金の申込をすることができます。投資者が換金の申込
をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
換金の受付は、午後3時までとなっております。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。
詳細は販売会社にお問い合わせください。受付時間を過ぎての換金の申込は翌営業日のお取扱いとします。
(2) 換金単位
換金単位は各販売会社により異なりますので、詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(3) 換金不可日
ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合
は、販売会社の営業日であっても換金は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(4) 換金価額
換金価額は、換金受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、換金受付日の翌営業日の基準価額から
所得税および地方税を差し引いた金額となります。
当ファンドの換金価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
(5) 換金受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口の換金の申込には制限があります。詳細は販売会社にお問い合わ
せください。
(6) 換金代金の支払い
換金代金は原則として換金受付日から起算して7営業日目から販売会社においてお支払いします。
(7) 換金の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
事情があるときは、換金の受付を中止することおよび既に受付けた換金の受付を取り消すことができます。換金の
受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行なった当日の換金の申込を撤回できます。ただし、投
資者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金を受付
けたものとします。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令およ
び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産
(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の
円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、
予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせ
ることにより知ることができます。
また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「グロフレ」
と省略されて記載されております。
当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
投資信託証券:金融商品取引所(海外取引所を含む)に上場されているものは、当該取引所における計算日の最終
相場(海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場)で評価し
ます。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する
価格(原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格)で評価します。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
この信託の期間は、無期限とします。
(4)【計算期間】
計算期間は毎年4月21日から10月20日までおよび10月21日から翌年4月20日までとすることを原則とします。各
計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算
期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
① ファンドの償還条件等
a.委託会社は、このファンドを償還することが投資者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事
情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、このファンドを償還させることができます。この場合におい
て、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、換金により、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、
このファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする
旨を監督官庁に届け出ます。
c.a.およびb.の場合において、委託会社は、この事項について、あらかじめ償還しようとする旨を公告
し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる投資者に対して交付します。ただし、この
信託契約に係る全ての投資者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
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d.c.の公告および書面には、投資者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e.d.の一定の期間内に異議を述べた投資者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、
a.およびb.のファンドの償還を行ないません。
f.委託会社は、このファンドの償還をしないこととしたときは、償還しない旨およびその理由を公告し、か
つ、これらの事項を記載した書面を知られたる投資者に対して交付します。ただし、全ての投資者に対して書
面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
g.d.~f.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には適用しません。
h.委託会社は、監督官庁よりこのファンドの償還の命令を受けたときはその命令に従い、ファンドを償還させ
ます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は
このファンドを償還させます。
j.ⅰ.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐこ
とを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と
受託会社との間において存続します。
k.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場
合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会社の解任を請求することが
できます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の
変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社
はこのファンドを償還させます。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と
合意の上、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容
を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびその
内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる投資者に対して交付しま
す。ただし、この信託約款に係る全ての投資者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないま
せん。
c.b.の公告および書面には、投資者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.c.の一定の期間内に異議を述べた投資者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信
託約款の変更を行ないません。
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e.委託会社は、この信託約款の変更を行なわないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる投資者に対して交付します。ただし、全ての投資者に対して
書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはa.~e.の規定にしたが
います。
③ 信託事務の委託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を
締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行な
います。
④ 運用報告書の作成
毎決算時および償還時に、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載
した「交付運用報告書」を作成し、購入いただいた販売会社からあらかじめお申し出いただいた方法にて知れて
いる受益者にお届けいたします。
⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続
「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の
意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
⑥ 公告
委託会社が投資者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
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4【受益者の権利等】
当ファンドの受益者(投資者)の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金受領権
投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
<一般コース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末日にお
いて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に
おいて換金が行なわれた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に
設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
て投資者とします。)にお支払いを開始します。
投資者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払い請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
<累積投資コース>
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日
に、収益分配金が販売会社に交付されます。
販売会社は、累積投資契約に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行な
います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金受領権
投資者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日以内)に
償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金が行なわれ
た受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)にお支払いを開始します。な
お、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換え
に、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関
等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
償還金の支払いは、販売会社において行ないます。
投資者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会社が
受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3) 受益権の換金請求権
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を請求する権利を有します。
換金代金は、換金受付日から起算して、原則として7営業日目から投資者に支払います。
換金の請求を行なう投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該投資者の請求に係るこのファ
ンドの換金を委託会社が行なうのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの
とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(4) 反対者の買取請求権
ファンドの償還または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた投
資者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(5) 帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権
投資者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求
することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び
同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成し
ております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第27期計算期間(2020年4月21日から2020年10
月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
【ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド】
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
第26期 第27期
(2020年4月20日現在) (2020年10月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 37,938,418 26,616,535
1,880,402,723 1,903,950,457
投資証券
流動資産合計 1,918,341,141 1,930,566,992
資産合計 1,918,341,141 1,930,566,992
負債の部
流動負債
未払解約金 102,921 4,229,699
未払受託者報酬 341,061 320,296
未払委託者報酬 17,055,735 16,016,919
1,136,994 1,067,740
その他未払費用
流動負債合計 18,636,711 21,634,654
負債合計 18,636,711 21,634,654
純資産の部
元本等
元本 1,471,679,973 1,280,712,700
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 428,024,457 628,219,638
221,991,169 387,305,896
(分配準備積立金)
元本等合計 1,899,704,430 1,908,932,338
純資産合計 1,899,704,430 1,908,932,338
負債純資産合計 1,918,341,141 1,930,566,992
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第26期 第27期
(自 2019年10月22日 (自 2020年4月21日
至 2020年4月20日) 至 2020年10月20日)
営業収益
受取利息 - 19
有価証券売買等損益 △ 18,501,303 336,747,167
△ 9,115,520 △ 37,806,813
為替差損益
営業収益合計 △ 27,616,823 298,940,373
営業費用
受託者報酬 341,061 320,296
委託者報酬 17,055,735 16,016,919
1,707,268 1,722,613
その他費用
営業費用合計 19,104,064 18,059,828
営業利益又は営業損失(△) △ 46,720,887 280,880,545
経常利益又は経常損失(△) △ 46,720,887 280,880,545
当期純利益又は当期純損失(△) △ 46,720,887 280,880,545
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
10,668,638 28,900,488
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 533,057,947 428,024,457
剰余金増加額又は欠損金減少額 8,391,548 11,356,007
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
8,391,548 11,356,007
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 56,035,513 63,140,883
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
56,035,513 63,140,883
加額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 428,024,457 628,219,638
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算期間末日において知りうる直近
の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手
した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が
忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価
と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって
計算しております。
4 収益及び費用の計上基準
有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通
貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同
規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
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(貸借対照表に関する注記)
第26期 第27期
項目
(2020年4月20日現在) (2020年10月20日現在)
1 当該計算期間の末日にお
1,471,679,973口 1,280,712,700口
ける受益権総数
2 1口当たり純資産額
1.2908円 1.4905円
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第26期 第27期
(自 2019年10月22日 (自 2020年4月21日
項目
至 2020年4月20日) 至 2020年10月20日)
分配金の計算過程 当計算期末における、費用控除後の配 当計算期末における、費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除及び繰越 当等収益(19円)、費用控除及び繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益(0 欠損金補填後の有価証券売買等損益
円)、収益調整金(有価証券売買等損 (197,816,851円)、収益調整金(有価
益相当額)(0円)、収益調整金(その 証券売買等損益相当額)(0円)、収益
他収益調整金)(286,854,726円)、 調整金(その他収益調整金)
分配準備積立金(221,991,169円)によ (253,329,050円)、分配準備積立金
り、分配対象収益は508,845,895円と (189,489,026円)により、分配対象収
なりましたが、委託会社が基準価額水 益は640,634,946円となりましたが、
準・市況動向等を勘案し、当期は分配 委託会社が基準価額水準・市況動向等
を見合わせました。 を勘案し、当期は分配を見合わせまし
た。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あります。当ファンドが保有する有価証券は投資証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「資産配分リスク」、「株価変動リスク」、「金利変動リスク」、「信用リス
ク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「物価変動リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があり
ます。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は、外貨建有価証券の売買の
決済等に伴い必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファン
ドは外貨建資産の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為
替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が
発生する信用リスクであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部
署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ
ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行いま
す。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分
析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・
チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチー
ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、
発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部
が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA
Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第26期 第27期
(2020年4月20日現在) (2020年10月20日現在)
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 1 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で 同左
評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差
額はありません。
2 時価の算定方法 2 時価の算定方法
(1) 有価証券 (1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記 同左
載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳 同左
簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
同左
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ
か、市場価格がない場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
ます。
4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額
金銭債権については全て1年以内に償還予定であり 同左
ます。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
1 期中元本変動額
第26期 第27期
項目
(2020年4月20日現在) (2020年10月20日現在)
期首元本額 1,620,965,984円 1,471,679,973円
期中追加設定元本額 20,998,011円 25,738,182円
期中一部解約元本額 170,284,022円 216,705,455円
2 有価証券関係
第26期(2020年4月20日現在)
売買目的有価証券
当計算期間の損益に
種類
含まれた評価差額(円)
投資証券 △28,399,238
合計 △28,399,238
第27期(2020年10月20日現在)
売買目的有価証券
当計算期間の損益に
種類
含まれた評価差額(円)
投資証券 306,286,642
合計 306,286,642
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
ブラックロック・グローバル・ファンズ
グローバル・アロケーション・ファンド ク
211,445.750 17,850,250.210
ラスJ投資証券
アメリカドル
ブラックロック・グローバル・ファンズ
投資証券
USダラー・ショート・デュレーション・ 11,366.220 181,291.200
ボンド・ファンド クラスX投資証券
18,031,541.410
アメリカドル 小計 222,811.970
(1,903,950,457)
1,903,950,457
投資証券 合計
(1,903,950,457)
1,903,950,457
合計
(1,903,950,457)
(注1) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しておりま
す。
3 外貨建有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入投資証券時価比率 合計金額に対する比率
アメリカドル 投資証券 2銘柄 100.0% 100.0%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・アロケーション・ファンド クラスJ投
資証券」及び「ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファン
ド クラスX投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであり
ます。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1) 同ファンドは、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、同
ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2020年2月29日に終了する中間計算期間(2019年9月1日か
ら2020年2月29日まで)に係る中間財務書類であります。
(2) 当該中間財務書類は、同ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2020年2月29日現在の中
間財務書類のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。中間財
務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、ルクセン
ブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産計算書 2020年2月29日現在(未監査)
USダラー・ショー
グローバル・アロケー ト・デュレーション・
ション・ファンド ボンド・ファンド
注記
米ドル 米ドル
資産
投資有価証券-取得原価 12,792,776,693 1,907,236,178
553,646,674 15,625,762
未実現評価益
投資有価証券-時価 2(a)
13,346,423,367 1,922,861,940
銀行預金 2(a) 15,540,936 3,686,404
ブローカーに対する債権 15 5,823,963 3,783,547
未収利息および未収配当金 2(a) 30,681,127 9,101,373
* *
売却投資有価証券未収金 2(a)
26,481,449 131,910,963
販売投資証券未収金 2(a) 7,962,622 5,560,553
以下に係る未実現評価益:
未決済上場先物取引 2(c) 66,976,595 3,096,516
未決済先渡為替予約 2(c) - 2,911,955
差金決済契約 2(c) 2,115,222 -
事後通告証券契約の時価 2(c) 678,591,515 69,594,831
スワップの時価 2(c) 3,141,748 599,816
買建オプション/スワップションの時価 2(c) 37,088,741 -
2,029,633 -
その他の資産 2(a,c)
資産合計 14,222,856,918 2,153,107,898
負債
銀行からの借入金 2(a) 74,293,187 97,375
ブローカーに対する債務 15 17,331,575 3,514,777
未払収益分配金 2(a) - 121,909
* *
購入投資有価証券未払金 2(a)
737,969,457 202,128,431
買戻し投資証券未払金 2(a) 49,477,027 2,358,953
以下に係る未実現評価損:
未決済先渡為替予約 2(c) 28,037,548 -
売建オプション/スワップションの時価 2(c) 72,241,640 -
5,6,7,
18,648,611 1,694,310
その他の負債
8
負債合計 997,999,045 209,915,755
純資産合計 13,224,857,873 1,943,192,143
*
事後通告証券を含む。詳細については、注記2を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2020年2月29日現在(未監査)
グローバル・アロケーション・ファンド
2020年 2019年 2018年 2017年
通貨
2月29日現在 8月31日現在 8月31日現在 8月31日現在
純資産合計
米ドル 13,224,857,873 14,264,886,849 17,353,298,738 18,540,865,354
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎年分配型投資証券 米ドル 56.06 55.65 55.51 54.16
クラスAユーロ・ヘッジ毎年分配
ユーロ 33.31 33.50 34.50 34.57
型投資証券
クラスA無分配投資証券 米ドル 57.66 57.23 56.86 55.36
クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投
豪ドル 17.07 17.07 17.14 16.73
資証券
クラスAスイス・フラン・ヘッジ スイス・フ
11.70 11.78 12.13 12.18
無分配投資証券 ラン
クラスAオフショア中国人民元 オフショア
130.85 129.50 128.37 123.26
ヘッジ無分配投資証券 中国人民元
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投
ユーロ 35.84 36.05 36.98 36.96
資証券
クラスA英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 29.43 29.46 29.90 29.67
投資証券
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配
香港ドル 13.76 13.67 13.70 13.49
投資証券
クラスAポーランド・ズロチ・ ポーラン
16.51 16.45 16.55 16.26
ヘッジ無分配投資証券 ド・ズロチ
クラスAシンガポール・ドル・ シンガポー
13.54 13.48 13.52 13.29
ヘッジ無分配投資証券 ル・ドル
クラスAI無分配投資証券 米ドル 11.50 11.41 - -
クラスAIユーロ・ヘッジ無分配
ユーロ 9.97 10.03 - -
投資証券
クラスC無分配投資証券 米ドル 44.04 43.99 44.25 43.63
クラスCユーロ・ヘッジ無分配投
ユーロ 27.39 27.72 28.79 29.14
資証券
クラスD毎年分配型投資証券 米ドル 56.33 55.70 55.55 54.19
クラスDユーロ・ヘッジ毎年分配
ユーロ 33.45 33.52 34.52 34.59
型投資証券
クラスD無分配投資証券 米ドル 63.23 62.53 61.65 59.59
クラスD豪ドル・ヘッジ無分配投
豪ドル 18.05 17.98 17.92 17.36
資証券
クラスDスイス・フラン・ヘッジ スイス・フ
12.37 12.42 12.69 12.65
無分配投資証券 ラン
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投
ユーロ 39.31 39.39 40.10 39.78
資証券
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 31.10 31.01 31.24 30.76
投資証券
クラスDポーランド・ズロチ・ ポーラン
17.46 17.34 17.31 16.87
ヘッジ無分配投資証券 ド・ズロチ
クラスDシンガポール・ドル・ シンガポー
14.39 14.27 14.22 13.81
ヘッジ無分配投資証券 ル・ドル
クラスD無分配英国報告型投資証
英ポンド 49.31 51.19 47.54 46.31
券
クラスE無分配投資証券 米ドル 52.73 52.47 52.39 51.27
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投
ユーロ 34.16 34.44 35.50 35.67
資証券
クラスEポーランド・ズロチ・ ポーラン
15.76 15.75 15.92 15.71
ヘッジ無分配投資証券 ド・ズロチ
クラスI無分配投資証券 米ドル 63.11 62.34 61.35 59.16
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投
ユーロ 38.85 38.89 39.50 39.11
資証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2020年2月29日現在(未監査)(続き)
グローバル・アロケーション・ファンド(続き)
2020年 2019年 2018年 2017年
通貨
2月29日現在 8月31日現在 8月31日現在 8月31日現在
クラスIシンガポール・ドル・
シンガポー
14.46 14.33 14.24 13.86
ヘッジ無分配投資証券
ル・ドル
クラスJ無分配投資証券 米ドル
71.56 70.43 68.79 65.84
クラスX毎年分配型投資証券 米ドル
12.49 12.29 12.26 11.96
クラスX無分配投資証券 米ドル
71.09 69.96 68.33 65.41
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投
豪ドル
20.10 19.93 19.67 18.87
資証券
クラスXユーロ・ヘッジ無分配投
ユーロ
11.31 11.27 11.36 11.16
資証券
クラスX日本円ヘッジ無分配投資
日本円 1,114 1,109 1,116 1,092
証券
ヘッジおよび英国報告型の投資証券クラスを除き、各投資証券クラスの価格はファンドの基準通貨で設定される。2種
類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスでは、追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当
該額を換算することによって算定される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2020年2月29日現在(未監査)(続き)
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
2020 2019 2018年 2017年
通貨
2月29日現在 8月31日現在 8月31日現在 8月31日現在
純資産合計 米ドル 1,943,192,143 1,756,701,574 1,968,227,941 1,693,798,830
以下の1口当たり純資産価額:
*
クラスA毎日分配型投資証券 米ドル 8.58 8.56 8.57
8.41
*
クラスA毎月分配型投資証券 米ドル 8.58 8.55 8.56
8.40
クラスAシンガポール・ドル・ シンガポー
*
9.66 9.65 9.82
9.56
ヘッジ毎月分配型投資証券 ル・ドル
*
クラスA無分配投資証券 米ドル 13.92 13.74 13.18
13.19
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投
*
ユーロ 10.02 10.03 10.18
9.92
資証券
クラスAI無分配投資証券 米ドル 10.34 10.21 - -
*
クラスC毎日分配型投資証券 米ドル 8.59 8.57 8.58
8.42
*
クラスC無分配投資証券 米ドル 11.21 11.14 10.95
10.82
*
クラスD毎月分配型投資証券 米ドル 9.85 9.82 9.83
9.64
*
クラスD無分配投資証券 米ドル 14.28 14.07 13.40
13.45
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投
*
ユーロ 9.97 9.96 10.04
9.82
資証券
*
クラスE無分配投資証券 米ドル 12.67 12.54 12.15
12.09
クラスI毎四半期分配型投資証券 米ドル 10.27 10.25 - -
*
クラスI無分配投資証券 米ドル 10.88 10.72 10.19
10.24
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投
*
ユーロ 10.02 10.00 10.06
9.85
資証券
*
米ドル 15.63 15.37 14.50
クラスX無分配投資証券
14.63
ヘッジおよび英国報告型の投資証券クラスを除き、各投資証券クラスの価格はファンドの基準通貨で設定される。2種
類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスの場合、追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで
当該額を換算することによって算定される。
*
希薄化調整を含む。詳細については、注記2(g)を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
損益および純資産変動計算書 2019年9月1日から2020年2月29日までの期間(未監査)
USダラー・ショー
グローバル・アロケー ト・デュレーション・
ション・ファンド ボンド・ファンド
注記
米ドル 米ドル
期首純資産
14,264,886,849 1,756,701,574
収益
預金利息 2(b)
399,998 364,584
債券利息、源泉徴収税控除後 2(b)
55,601,101 25,160,346
スワップ利息 2(c)
4,537,081 947,061
差金決済契約に係る受取利息 2(c)
253,419
-
短期金融商品預け入れによる利息 2(b)
252,202
-
集団投資スキームによる収益、源泉徴収税控除後 2(b)
1,756,662
-
配当金、源泉徴収税控除後 2(b)
58,133,147
-
有価証券貸付による収益 2(b)
1,528,722 16,105
投資運用報酬リベート 5 48,625
-
収益合計 2(b)
122,258,755 26,740,298
費用
スワップ利息 2(c)
3,247,697 1,353,640
差金決済契約配当金、源泉徴収税控除後 2(c)
490,232
-
管理事務代行報酬 7
11,535,906 521,594
保管および預託報酬 2(h),8
1,172,396 126,306
販売報酬 6
6,449,120 435,340
税金 9
2,826,542 302,746
投資運用報酬 5 80,739,691 3,936,624
費用合計
106,461,584 6,676,250
純利益
15,797,171 20,064,048
以下に係る実現純評価益/(損):
投資有価証券 2(a)
440,064,766 2,325,718
事後通告証券契約 2(c)
5,686,286 646,953
差金決済契約 2(c)
(6,051,191) -
上場先物取引 2(c)
(6,628,285) (6,307,810)
オプション/スワップション契約 2(c)
54,906,656
-
スワップ取引 2(c)
1,984,887 1,937,416
先渡為替予約 2(c)
(65,462,432) (8,002,040)
310,181
その他の取引に係る外国通貨 2(i)
(7,593,002)
当期実現純評価益/(損)
416,907,685
(9,089,582)
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券 2(a)
4,881,426
(365,367,888)
事後通告証券契約 2(c)
2,205,593 380,230
差金決済契約 2(c)
3,072,843
-
上場先物取引 2(c)
61,307,127 3,675,979
オプション/スワップション契約 2(c)
2,756,931
-
スワップ取引 2(c)
(4,137,702) (2,680,794)
先渡為替予約 2(c)
1,226,839 4,535,866
その他の取引に係る外国通貨 2(i)
(57,186) (61,941)
当期未実現評価益/(損)の純変動
10,730,766
(298,993,443)
運用成績による純資産の増加
133,711,413 21,705,232
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
損益および純資産変動計算書 2019年9月1日から2020年2月29日までの期間(未監査)(続き)
USダラー・ショー
グローバル・アロケー ト・デュレーション・
ション・ファンド ボンド・ファンド
注記
米ドル 米ドル
資本の変動
投資証券発行による正味受取額
1,082,848,133 576,291,061
投資証券買戻しによる正味支払額
(2,256,588,522) (410,224,524)
資本の変動による純資産の増加/(減少)
166,066,537
(1,173,740,389)
配当金宣言額 16
- (1,281,200)
13,224,857,873 1,943,192,143
期末純資産
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
発行済投資証券口数変動表 2019年9月1日から2020年2月29日までの期間(未監査)
グローバル・アロケーション・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスA毎年分配型投資証券
13,807,648 988,345 1,039,533 13,756,460
クラスAユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券
2,139,500 58,778 170,314 2,027,964
クラスA無分配投資証券
101,535,123 6,499,658 13,169,966 94,864,815
クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
7,219,170 1,078,636 660,985 7,636,821
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配投資
2,083,675 171,818 159,419 2,096,074
証券
クラスAオフショア中国人民元ヘッジ無分配
195,580 67,744 49,613 213,711
投資証券
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券
21,922,267 1,550,133 3,004,069 20,468,331
クラスA英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
1,927,990 134,460 206,027 1,856,423
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
7,726,892 2,142,069 1,471,057 8,397,904
クラスAポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配
1,674,152 204,909 459,194 1,419,867
投資証券
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配
6,031,155 259,218 939,089 5,351,284
投資証券
クラスAI無分配投資証券
448 30,435 - 30,883
クラスAIユーロ・ヘッジ無分配投資証券
448 14,043 - 14,491
クラスC無分配投資証券
9,924,939 184,780 1,355,613 8,754,106
クラスCユーロ・ヘッジ無分配投資証券
2,067,436 32,695 313,068 1,787,063
クラスD毎年分配型投資証券
777,054 241,675 371,872 646,857
クラスDユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券
223,594 3,833 64,923 162,504
クラスD無分配投資証券
3,024,918 481,514 805,796 2,700,636
クラスD豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
93,421 31,415 1,114 123,722
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資
179,637 10,665 30,000 160,302
証券
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券
6,741,539 615,957 1,706,237 5,651,259
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
1,221,010 61,621 163,464 1,119,167
クラスDポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配
1,362 - - 1,362
投資証券
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配
21,248 718 - 21,966
投資証券
クラスD無分配英国報告型投資証券
10,608,062 1,671,679 2,425,409 9,854,332
クラスE無分配投資証券
16,452,713 3,082,812 2,060,397 17,475,128
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券
11,744,303 426,774 1,556,996 10,614,081
クラスEポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配
259,504 - 103,070 156,434
投資証券
クラスI無分配投資証券
9,796,341 1,429,380 2,163,706 9,062,015
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券
2,394,416 627,976 334,231 2,688,161
クラスIシンガポール・ドル・ヘッジ無分配
8,031,415 - - 8,031,415
投資証券
クラスJ無分配投資証券
272,012 - 23,881 248,131
クラスX毎年分配型投資証券
80,217,618 850,737 16,740,351 64,328,004
クラスX無分配投資証券
21,671,994 363,441 3,843,677 18,191,758
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
発行済投資証券口数変動表 2019年9月1日から2020年2月29日までの期間(未監査)(続き)
グローバル・アロケーション・ファンド(続き)
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
5,068,135 228,827 661,114 4,635,848
クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券
450 - - 450
クラスX日本円ヘッジ無分配投資証券
2,782,078 81,269 1,363,860 1,499,487
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
発行済投資証券口数変動表 2019年9月1日から2020年2月29日までの期間(未監査)(続き)
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスA毎日分配型投資証券
3,330,677 555,950 674,851 3,211,776
クラスA毎月分配型投資証券 1,286,263 1,158,837 952,754 1,492,346
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配
57,625 3,328 5,349 55,604
型投資証券
クラスA無分配投資証券 34,454,083 8,301,060 7,499,901 35,255,242
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 2,222,009 510,203 250,072 2,482,140
クラスAI無分配投資証券 1,000 - - 1,000
クラスC毎日分配型投資証券 267,527 270 38,793 229,004
クラスC無分配投資証券 844,743 2,145,325 759,708 2,230,360
クラスD毎月分配型投資証券 4,012,094 750,056 620,959 4,141,191
クラスD無分配投資証券 22,225,680 4,125,196 3,451,074 22,899,802
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 287,968 189,112 129,533 347,547
クラスE無分配投資証券 10,630,759 1,270,635 2,627,622 9,273,772
クラスI毎四半期分配型投資証券 2,949,440 38,480 - 2,987,920
クラスI無分配投資証券 2,136,243 4,644,779 210,019 6,571,003
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 12,098,697 25,472,581 9,993,529 27,577,749
34,588,865 200,339 5,149,616 29,639,588
クラスX無分配投資証券
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グローバル・アロケーション・ファンド
投資有価証券明細表 2020年2月29日現在(未監査)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ファンド
アイルランド
iShares USD Corp Bond UCITS ETF*~ 0.11
120,345 15,158,656
0.10
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF~
13,263,592
131,727
0.21
28,422,248
米国
SPDR Gold Shares - ETF* 1.68
1,463,636 222,575,127
0.73
SPDR S&P 500 ETF Trust* 95,665,413
332,622
2.41
318,240,540
2.62
ファンド合計 346,662,788
普通/優先株式
オーストラリア
AGL Energy Ltd 0.01
54,912 684,155
BHP Group Ltd* 0.00
22,387 489,644
Newcrest Mining Ltd 0.04
272,068 4,657,777
South32 Ltd 0.00
124,202 179,485
0.00
Woolworths Group Ltd 215,566
8,535
0.05
6,226,627
オーストリア
0.07
Erste Group Bank AG 8,561,255
258,385
ベルギー
0.09
KBC Group NV 12,327,665
188,462
バミューダ
Alibaba Health Information Technology Ltd* 0.03
2,024,000 3,879,605
Brilliance China Automotive Holdings Ltd* 0.02
2,566,000 2,172,836
CK Infrastructure Holdings Ltd* 0.03
572,000 3,896,879
Jardine Matheson Holdings Ltd* 0.05
121,200 6,593,280
Kunlun Energy Co Ltd 0.00
330,000 230,324
0.06
Marvell Technology Group Ltd* 7,968,949
396,860
0.19
24,741,873
ブラジル
Azul SA ADR* 0.32
1,493,172 42,600,197
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 0.00
30,606 306,560
Banco BTG Pactual SA (Unit) 0.00
4,053 56,208
Banco do Brasil SA 0.00
23,716 237,232
Banco Santander Brasil SA 0.00
27,585 231,630
Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 0.00
10,979 82,800
Centrais Eletricas Brasileiras SA 0.00
1,902 13,647
Engie Brasil Energia SA 0.00
14,848 148,690
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ブラジル(続き)
Itau Unibanco Holding SA (Pref) 0.04
756,323 5,210,010
JBS SA 0.02
499,059 2,383,526
Petrobras Distribuidora SA 0.01
116,995 664,290
0.00
Vale SA 38,037
3,930
0.39
51,972,827
カナダ
Barrick Gold Corp* 0.06
390,458 7,316,744
Constellation Software Inc/Canada 0.00
300 306,449
Enbridge Inc 0.46
1,676,529 60,388,080
Fairfax Financial Holdings Ltd* 0.00
532 225,901
First Quantum Minerals Ltd 0.04
823,411 5,635,336
Nutrien Ltd* 0.00
7,657 300,068
Thomson Reuters Corp* 0.00
2,298 170,726
0.06
Wheaton Precious Metals Corp
8,074,489
279,173
0.62
82,417,793
ケイマン諸島
AAC Technologies Holdings Inc 0.02
376,500 2,465,966
Agile Group Holdings Ltd* 0.00
236,000 331,250
Alibaba Group Holding Ltd 0.14
717,700 18,416,171
Alibaba Group Holding Ltd ADR† 0.50
328,433 65,811,405
ANTA Sports Products Ltd 0.04
618,000 4,967,478
China East Education Holdings Ltd 0.00
43,000 87,498
China Mengniu Dairy Co Ltd 0.02
648,000 2,323,717
China Resources Cement Holdings Ltd* 0.01
558,000 702,311
Country Garden Services Holdings Co Ltd* 0.00
26,379 102,886
Dali Foods Group Co Ltd 0.00
368,500 243,484
Haidilao International Holding Ltd* 0.02
763,000 3,117,887
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 0.00
52,000 180,467
Hengan International Group Co Ltd* 0.03
435,000 3,228,635
Huazhu Group Ltd ADR* 0.04
172,154 5,636,322
HUYA Inc ADR 0.00
2,589 48,052
JD.com Inc ADR 0.00
10,336 387,497
Kingdee International Software Group Co Ltd* 0.07
6,856,000 8,769,854
Li Ning Co Ltd 0.02
1,141,000 3,000,999
Meituan Dianping 0.05
566,300 7,185,703
Momo Inc ADR 0.00
15,066 412,658
NetEase Inc ADR 0.03
11,510 3,626,456
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR 0.03
27,545 3,432,933
Silergy Corp 0.02
80,000 2,681,682
TAL Education Group ADR* 0.03
72,863 3,832,594
Tencent Holdings Ltd* 0.68
1,807,700 89,524,120
Tencent Music Entertainment Group ADR* 0.00
7,278 87,627
Trip.com Group Ltd ADR* 0.05
225,881 6,805,795
Vipshop Holdings Ltd ADR 0.00
46,995 578,978
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ケイマン諸島(続き)
Want Want China Holdings Ltd* 0.03
5,398,000 4,169,229
WH Group Ltd 0.02
2,688,000 2,731,372
Wuxi Biologics Cayman Inc 0.04
370,000 5,411,691
0.03
Yihai International Holding Ltd* 3,338,730
499,000
253,641,447 1.92
チリ
0.01
Cia Cervecerias Unidas SA ADR 1,824,228
115,824
中国
Aier Eye Hospital Group Co Ltd 0.05
1,176,976 6,733,566
Anhui Conch Cement Co Ltd 0.00
12,900 101,219
Anhui Conch Cement Co Ltd ‘H’ 0.00
69,000 505,932
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 0.04
203,530 5,213,064
Autobio Diagnostics Co Ltd 0.03
218,900 3,758,595
Beijing Capital International Airport Co Ltd ‘H’* 0.00
692,000 539,804
China CITIC Bank Corp Ltd ‘H’ 0.00
764,000 396,986
China International Travel Service Corp Ltd 0.03
361,200 4,055,412
China Longyuan Power Group Corp Ltd ‘H’ 0.00
287,000 150,234
China Merchants Bank Co Ltd ‘H’* 0.02
686,000 3,234,505
China Oilfield Services Ltd ‘H’* 0.01
944,000 1,211,151
China Petroleum & Chemical Corp ‘H’ 0.00
92,000 47,450
China Telecom Corp Ltd ‘H’ 0.00
148,000 55,636
Fangda Carbon New Material Co Ltd 0.00
7,500 10,802
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 0.02
181,266 2,581,701
Glodon Co Ltd 0.02
379,792 2,428,667
Great Wall Motor Co Ltd 0.02
1,783,900 2,258,038
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 0.03
424,900 3,597,709
Guangzhou Automobile Group Co Ltd 0.02
1,299,080 2,015,966
Guangzhou Automobile Group Co Ltd ‘H’* 0.02
2,978,000 3,320,251
Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 0.03
1,840,200 4,074,305
Guotai Junan Securities Co Ltd ‘H’ 0.00
55,800 93,212
Haier Smart Home Co Ltd 0.03
1,486,999 3,619,827
Haitong Securities Co Ltd ‘H’ 0.00
191,600 205,754
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 0.06
1,470,600 7,361,735
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 0.03
813,800 3,610,580
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 0.03
367,579 4,021,885
Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd 0.03
718,882 3,916,392
Huadian Power International Corp Ltd ‘H’ 0.00
190,000 57,286
Hundsun Technologies Inc 0.04
352,592 4,850,873
Industrial & Commercial Bank of China Ltd ‘H’ 0.02
4,592,000 3,140,187
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 0.02
681,991 2,819,969
Inspur Electronic Information Industry Co Ltd 0.02
439,400 2,642,674
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 0.02
186,579 2,244,009
38,800 Kweichow Moutai Co Ltd 0.04
5,865,760
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 0.02
240,800 2,676,744
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
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中国(続き)
Shanghai International Airport Co Ltd 0.03
399,682 3,756,329
Shanghai Jahwa United Co Ltd 0.02
646,900 2,381,569
Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 0.00
8,100 358,978
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 0.04
1,231,600 4,986,859
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 0.03
122,500 4,187,468
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd ‘H’ 0.00
1,922,000 490,719
Tsingtao Brewery Co Ltd ‘H’* 0.00
40,000 207,846
Venus MedTech Hangzhou Inc ‘H’ 0.03
542,000 3,334,374
Venustech Group Inc 0.03
653,907 3,889,757
Weichai Power Co Ltd ‘H’ 0.00
65,000 127,928
Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co Ltd 0.04
349,591 4,735,085
WuXi AppTec Co Ltd 0.03
268,497 4,070,641
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 0.03
294,500 3,441,319
Yonyou Network Technology Co Ltd 0.02
372,193 2,451,939
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd ‘H’* 0.00
89,600 313,257
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co
0.00
65,974
79,600
Ltd ‘H’
1.00
132,217,922
キュラソー
0.01
Schlumberger Ltd 1,758,368
68,419
チェコ共和国
0.02
CEZ AS
2,402,590
126,362
デンマーク
AP Moller - Maersk A/S ‘A’ 0.01
694 644,716
0.00
AP Moller - Maersk A/S ‘B’* 479,127
488
0.01
1,123,843
フィンランド
Neste Oyj 0.15
496,391 19,479,762
0.00
Nokia Oyj
12,164
3,209
0.15
19,491,926
フランス
BNP Paribas SA 0.09
250,808 11,902,760
Cie de Saint-Gobain 0.05
207,027 7,205,845
Credit Agricole SA 0.08
841,717 9,859,542
Danone SA 0.64
1,219,569 84,616,484
Eiffage SA 0.04
53,101 5,665,597
Electricite de France SA 0.00
2,222 30,256
EssilorLuxottica SA 0.03
28,730 3,834,826
L'Oreal SA 0.00
375 97,188
Renault SA 0.00
6,172 176,239
Safran SA 0.38
375,502 50,718,462
0.45
648,655 Sanofi 59,176,884
Schneider Electric SE 0.00
1,291 127,010
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品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
フランス(続き)
Societe Generale SA 0.08
372,671 10,332,897
0.03
Sodexo SA* 3,595,821
38,238
1.87
247,339,811
ドイツ
adidas AG 0.00
1,003 270,892
Henkel AG & Co KGaA (Pref) 0.27
395,206 35,881,316
Infineon Technologies AG 0.22
1,415,370 28,870,589
Knorr-Bremse AG 0.31
413,033 41,259,806
SAP SE 0.00
2,214 267,644
Siemens AG 0.73
951,230 95,972,225
Siemens Healthineers AG 0.00
1,088 43,603
Vonovia SE 0.06
131,162 6,982,762
0.00
Wirecard AG* 142,849
1,144
1.59
209,691,686
香港
AIA Group Ltd 0.29
3,933,200 38,805,990
Beijing Enterprises Holdings Ltd 0.00
89,000 375,675
China Mobile Ltd 0.01
58,000 456,158
China Overseas Land & Investment Ltd 0.04
1,678,000 5,629,762
China Resources Pharmaceutical Group Ltd 0.00
207,500 180,499
China Resources Power Holdings Co Ltd 0.00
330,000 392,482
China Unicom Hong Kong Ltd* 0.00
96,000 75,748
CITIC Ltd 0.00
234,000 259,692
CLP Holdings Ltd 0.03
371,000 3,893,620
CNOOC Ltd 0.01
485,000 664,568
Fosun International Ltd* 0.01
479,000 610,255
Hang Lung Properties Ltd 0.04
2,484,000 5,424,223
HKT Trust & HKT Ltd 0.03
2,505,000 3,747,423
Hysan Development Co Ltd 0.02
642,000 2,314,556
Lenovo Group Ltd* 0.02
4,908,000 3,028,838
Power Assets Holdings Ltd 0.01
135,000 961,287
Sun Art Retail Group Ltd* 0.00
36,500 46,642
0.31
Sun Hung Kai Properties Ltd 41,290,468
2,904,582
0.82
108,157,886
インド
Asian Paints Ltd 0.03
163,315 4,068,761
Hero MotoCorp Ltd 0.03
123,936 3,523,550
Hindustan Petroleum Corp Ltd 0.00
40,455 110,741
Hindustan Unilever Ltd 0.07
315,339 9,502,667
Housing Development Finance Corp Ltd 0.27
1,170,521 35,289,598
ICICI Bank Ltd 0.04
839,886 5,787,002
Infosys Ltd 0.00
14,835 150,411
Larsen & Toubro Ltd 0.03
200,843 3,304,967
Petronet LNG Ltd 0.01
498,217 1,695,530
Reliance Industries Ltd 0.39
2,792,103 51,404,428
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品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
インド(続き)
Vedanta Ltd 0.00
275,754 435,597
Wipro Ltd 0.00
96,507 296,137
0.03
Zee Entertainment Enterprises Ltd
3,339,262
1,007,046
118,908,651 0.90
インドネシア
0.04
Bank Central Asia Tbk PT
5,367,598
2,448,700
アイルランド
Accenture Plc ‘A’ 0.04
32,343 5,773,549
Eaton Corp Plc 0.00
2,988 271,520
Medtronic Plc 0.04
48,933 4,793,966
0.01
Willis Towers Watson Plc 602,061
3,227
11,441,096 0.09
イタリア
Enel SpA 0.66
10,452,916 86,477,072
Intesa Sanpaolo SpA 0.14
7,877,513 18,895,453
RAI Way SpA 0.12
2,551,823 15,281,381
Snam SpA 0.03
865,569 4,244,493
0.58
UniCredit SpA
76,970,297
6,162,491
201,868,696 1.53
日本
AGC Inc/Japan* 0.00
20,000 571,877
Ajinomoto Co Inc* 0.34
2,679,700 44,787,313
Alfresa Holdings Corp* 0.02
118,200 2,067,124
Astellas Pharma Inc* 0.38
3,232,200 50,652,659
Canon Marketing Japan Inc 0.02
120,900 2,781,208
Daiwa House Industry Co Ltd* 0.00
600 16,489
Dowa Holdings Co Ltd* 0.01
41,200 1,354,776
East Japan Railway Co* 0.32
545,261 41,839,472
FamilyMart Co Ltd* 0.00
21,300 468,771
Fast Retailing Co Ltd 0.00
100 49,292
FUJIFILM Holdings Corp* 0.00
3,300 160,624
Hitachi Ltd 0.00
1,800 60,385
Hoya Corp 0.30
449,091 39,803,676
Japan Airlines Co Ltd 0.37
1,981,100 48,935,903
Japan Aviation Electronics Industry Ltd* 0.02
153,100 2,447,284
Kamigumi Co Ltd* 0.02
113,500 2,170,230
KDDI Corp* 0.06
256,800 7,243,411
Keyence Corp* 0.04
17,600 5,586,091
Kinden Corp* 0.04
375,900 5,655,056
Kyocera Corp* 0.00
300 18,806
Mabuchi Motor Co Ltd* 0.02
90,700 3,133,067
Maeda Road Construction Co Ltd* 0.03
123,600 3,642,503
Medipal Holdings Corp* 0.02
153,000 2,782,973
Mitsubishi Estate Co Ltd* 0.06
439,900 7,482,135
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
日本(続き)
Mitsubishi Heavy Industries Ltd* 0.01
24,000 756,869
Murata Manufacturing Co Ltd* 0.23
575,120 30,348,767
NEC Corp* 0.01
19,100 711,747
Nintendo Co Ltd 0.00
200 66,910
Nippo Corp* 0.02
109,200 2,464,718
Nippon Telegraph & Telephone Corp 0.05
269,260 6,282,278
Nissan Motor Co Ltd* 0.00
75,300 321,995
NTT Data Corp* 0.00
7,300 86,928
Okumura Corp 0.03
140,906 3,410,389
Olympus Corp 0.00
8,200 148,396
Omron Corp* 0.00
1,700 91,574
Otsuka Holdings Co Ltd 0.00
15,800 594,604
Recruit Holdings Co Ltd* 0.00
5,500 190,647
Seino Holdings Co Ltd* 0.01
105,500 1,138,542
Sekisui House Ltd* 0.00
20,000 390,536
Seven & i Holdings Co Ltd* 0.00
11,500 392,049
Shin-Etsu Chemical Co Ltd* 0.34
403,594 45,211,911
Shionogi & Co Ltd* 0.00
1,900 102,435
Stanley Electric Co Ltd* 0.01
54,000 1,312,955
Subaru Corp* 0.21
1,121,710 27,102,518
Suzuken Co Ltd/Aichi Japan 0.01
54,700 1,803,740
Suzuki Motor Corp* 0.27
902,248 36,093,250
Sysmex Corp 0.00
700 44,674
Toagosei Co Ltd 0.03
386,900 3,847,053
Toda Corp 0.03
598,500 3,566,213
Tokyo Gas Co Ltd 0.00
1,100 22,149
Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd* 0.03
533,200 3,383,680
TV Asahi Holdings Corp 0.02
190,800 3,211,825
0.00
Yamato Kogyo Co Ltd 379,394
18,200
447,189,871 3.38
ジャージー
Aptiv Plc 0.08
149,320 11,166,150
Experian Plc 0.00
2,345 76,678
0.05
Ferguson Plc 5,963,212
69,409
17,206,040 0.13
リベリア
0.00
Royal Caribbean Cruises Ltd
463,972
6,010
メキシコ
0.00
America Movil SAB de CV
201,109
265,329
オランダ
ABN AMRO Bank NV* 0.23
2,195,895 30,093,122
Adyen NV 0.07
11,349 9,693,998
ASML Holding NV 0.30
148,327 39,653,748
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
オランダ(続き)
Fiat Chrysler Automobiles NV 0.00
48,552 591,617
ING Groep NV 0.34
4,842,950 45,223,382
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.01
31,074 714,345
Koninklijke Philips NV 0.52
1,649,509 68,838,082
NXP Semiconductors NV 0.20
232,303 25,980,768
0.27
Unilever NV
36,053,118
691,601
256,842,180 1.94
ポーランド
0.00
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 167,526
11,368
ポルトガル
0.03
Jeronimo Martins SGPS SA 4,358,838
250,581
シンガポール
CapitaLand Ltd* 0.36
18,744,650 47,414,370
ComfortDelGro Corp Ltd* 0.03
2,389,900 3,339,429
DBS Group Holdings Ltd 0.02
128,800 2,225,210
Singapore Telecommunications Ltd 0.02
1,481,800 3,185,435
United Overseas Bank Ltd 0.06
466,100 8,176,143
0.00
Wilmar International Ltd 40,396
14,200
64,380,983 0.49
南アフリカ
Aspen Pharmacare Holdings Ltd 0.00
57,334 366,551
Discovery Ltd* 0.00
2,563 16,045
Kumba Iron Ore Ltd* 0.01
26,067 477,927
MTN Group Ltd* 0.00
31,600 149,459
0.00
Old Mutual Ltd
336,614
335,788
1,346,596 0.01
韓国
Amorepacific Corp 0.00
281 37,251
Hana Financial Group Inc 0.00
17,935 463,696
Hyundai Mobis Co Ltd 0.00
2,270 392,507
Kakao Corp 0.03
30,594 4,332,785
KB Financial Group Inc 0.00
13,596 435,475
Kia Motors Corp 0.00
4,014 119,809
KT&G Corp 0.01
21,073 1,469,644
LG Chem Ltd 0.04
17,118 5,186,845
LG Electronics Inc 0.01
14,588 725,496
LG Uplus Corp 0.00
37,724 410,010
NCSoft Corp 0.04
10,273 5,489,647
0.03
19,967 POSCO 3,214,119
Shinhan Financial Group Co Ltd 0.01
25,697 683,420
0.01
SK Telecom Co Ltd
491,138
2,807
0.18
23,451,842
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
スペイン
Cellnex Telecom SA 0.29
780,071 37,679,129
Repsol SA 0.00
56,111 621,876
0.00
Telefonica SA
348,195
59,296
0.29
38,649,200
スウェーデン
Assa Abloy AB 0.00
12,532 269,403
Atlas Copco AB 0.00
1,367 40,572
Hennes & Mauritz AB 0.01
39,779 701,260
0.00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson ‘B’ 689,551
88,472
0.01
1,700,786
スイス
Chubb Ltd 0.34
310,494 44,686,297
Cie Financiere Richemont SA 0.02
30,979 2,063,687
LafargeHolcim Ltd 0.00
12,118 559,433
Nestle SA 0.51
662,845 67,378,835
Novartis AG 0.00
4,219 352,405
Roche Holding AG 0.58
239,322 76,346,222
0.00
SGS SA 370,834
150
1.45
191,757,713
台湾
Asustek Computer Inc 0.00
32,000 217,705
Catcher Technology Co Ltd 0.00
6,000 46,962
Cathay Financial Holding Co Ltd 0.03
2,721,000 3,599,005
Chunghwa Telecom Co Ltd 0.03
1,122,000 4,001,916
Formosa Chemicals & Fibre Corp 0.02
1,056,000 2,866,732
Formosa Petrochemical Corp 0.02
717,000 2,038,795
Formosa Plastics Corp 0.02
1,004,000 3,017,355
Fubon Financial Holding Co Ltd 0.03
3,023,000 4,437,734
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.04
1,864,600 4,944,844
MediaTek Inc 0.00
31,000 368,566
Nan Ya Plastics Corp 0.02
1,260,000 2,833,799
Taiwan Mobile Co Ltd 0.01
472,000 1,636,751
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 0.77
9,706,000 101,292,829
Uni-President Enterprises Corp 0.03
1,819,000 4,397,391
0.03
Yageo Corp
3,615,318
267,000
1.05
139,315,702
タイ
Advanced Info Service PCL 0.04
773,600 4,903,182
Intouch Holdings PCL 0.03
2,317,700 3,966,273
PTT Global Chemical PCL 0.02
1,937,200 2,532,386
Siam Cement PCL/The 0.02
232,600 2,285,088
0.01
Thai Beverage PCL* 1,799,176
3,219,000
0.12
15,486,105
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品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
トルコ
BIM Birlesik Magazalar AS 0.00
20,747 155,906
0.01
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS* 1,777,498
109,683
0.01
1,933,404
英国
AstraZeneca Plc 0.20
298,561 25,765,453
Berkeley Group Holdings Plc 0.06
123,033 7,422,854
Coca-Cola European Partners Plc 0.00
9,095 465,118
GlaxoSmithKline Plc 0.00
24,086 475,575
HSBC Holdings Plc* 0.26
5,178,352 34,157,193
Liberty Global Plc 0.00
9,801 187,395
Liberty Global Plc 0.00
18,096 329,166
NMC Health Plc* 0.06
652,238 7,848,447
RELX Plc 0.01
21,380 505,817
Rolls-Royce Holdings Plc 0.00
15,607 126,682
Royal Dutch Shell Plc 0.00
4,366 91,961
Royal Dutch Shell Plc* 0.00
13,108 277,002
Unilever Plc 0.21
518,364 27,458,681
0.76
Vodafone Group Plc 100,630,967
58,881,250
1.56
205,742,311
米国
Abbott Laboratories 0.20
349,390 26,382,439
AbbVie Inc* 0.01
10,948 896,203
Adobe Inc 0.21
83,213 27,475,268
AES Corp/VA 0.01
56,485 921,835
Agilent Technologies Inc* 0.33
590,611 44,177,703
Air Products & Chemicals Inc 0.65
393,199 85,446,075
Alexion Pharmaceuticals Inc 0.00
1,063 96,063
Ally Financial Inc 0.00
23,371 578,432
Alphabet Inc 1.43
147,466 189,030,767
Altria Group Inc 0.01
22,136 862,197
Amazon.com Inc† 1.46
105,711 192,876,062
American Tower Corp (Reit) 0.06
38,343 8,423,957
Ameriprise Financial Inc 0.01
8,785 1,208,728
Amgen Inc 0.02
10,750 2,120,008
Anthem Inc 0.72
377,129 95,130,790
Apellis Pharmaceuticals Inc 0.01
40,080 1,303,802
Apple Inc 1.40
710,400 184,995,264
Applied Materials Inc 0.20
490,907 27,132,430
Autodesk Inc 0.48
360,564 63,556,616
AutoZone Inc 0.01
1,365 1,345,330
Bank of America Corp 0.75
3,554,584 99,030,710
Bank of New York Mellon Corp/The 0.00
12,831 504,387
Baxter International Inc 0.04
64,799 5,255,847
Becton Dickinson and Co 0.58
329,604 76,810,916
Berkshire Hathaway Inc ‘B’ 0.12
80,521 16,152,513
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品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Biogen Inc 0.01
2,773 837,474
BioMarin Pharmaceutical Inc 0.02
24,815 2,203,076
Booking Holdings Inc 0.01
482 812,040
Bristol-Myers Squibb Co 0.38
874,715 49,745,042
Cadence Design Systems Inc 0.04
84,105 5,367,581
Capital One Financial Corp 0.01
10,907 927,640
Cardinal Health Inc 0.00
6,941 348,438
Cerner Corp 0.01
10,842 742,894
CH Robinson Worldwide Inc* 0.04
85,591 5,842,442
Charles Schwab Corp/The* 0.20
649,480 26,083,117
Charter Communications Inc 0.65
173,574 86,104,854
Chevron Corp 0.01
8,727 797,386
Cigna Corp 0.00
2,373 419,190
Cintas Corp 0.01
2,863 749,333
Cisco Systems Inc 0.11
373,044 14,392,038
Citigroup Capital XIII (Pref) 0.09
428,059 11,763,061
Citigroup Inc 0.34
738,679 45,635,589
Colgate-Palmolive Co 0.43
846,711 57,347,736
Comcast Corp 1.01
3,347,518 132,996,890
0.01
16,172 ConocoPhillips 741,648
Corning Inc 0.00
4,651 107,322
Costco Wholesale Corp 0.01
5,895 1,645,059
Crowdstrike Holdings Inc 0.04
90,546 5,165,649
CSX Corp 0.01
19,901 1,381,328
Cummins Inc 0.01
6,793 1,009,779
Dell Technologies Inc 0.00
3,414 141,049
Delta Air Lines Inc 0.01
15,706 736,454
DexCom Inc 0.02
7,533 2,029,541
Discover Financial Services 0.01
16,525 1,050,659
Dollar Tree Inc 0.02
24,749 2,028,428
DR Horton Inc 0.48
1,183,593 63,085,507
DuPont de Nemours Inc 0.22
697,804 29,656,670
eBay Inc 0.01
22,261 759,768
Edwards Lifesciences Corp 0.04
24,437 4,948,981
Electronic Arts Inc 0.00
1,613 161,897
Emerson Electric Co 0.57
1,188,431 74,799,847
Estee Lauder Cos Inc/The ‘A’ 0.00
844 150,139
Exelon Corp 0.05
145,661 6,261,966
Expedia Group Inc 0.00
6,891 677,799
Exxon Mobil Corp 0.04
101,790 4,937,833
Facebook Inc ‘A’ 0.48
336,171 62,988,360
Fifth Third Bancorp 0.01
47,611 1,144,092
FleetCor Technologies Inc 0.54
273,292 71,140,641
Fortinet Inc 0.05
63,939 6,516,663
Fortune Brands Home & Security Inc 0.03
73,889 4,500,579
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品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Franklin Resources Inc 0.00
24,304 525,452
Freeport-McMoRan Inc 0.04
589,921 5,610,149
General Electric Co 0.00
11,183 113,060
Gilead Sciences Inc 0.38
716,973 49,722,078
Global Payments Inc 0.30
225,331 40,185,531
GMAC Capital Trust I (Pref) 0.09
470,217 11,985,831
Goldman Sachs Group Inc/The 0.01
4,460 882,099
Grand Rounds, Inc (Pref) 0.04
1,924,865 5,678,352
Guardant Health Inc* 0.02
44,832 3,283,496
Hartford Financial Services Group Inc/The 0.06
154,267 7,690,210
HCA Healthcare Inc 0.33
352,955 44,094,668
Hess Corp 0.02
47,647 2,530,532
Hewlett Packard Enterprise Co 0.01
57,445 699,106
Home Depot Inc/The 0.46
286,647 61,525,912
Honeywell International Inc 0.01
8,785 1,345,774
HP Inc 0.00
9,294 192,200
Humana Inc 0.00
56 17,149
Huntsman Corp 0.00
32,918 596,145
Illumina Inc 0.01
7,384 1,890,378
Incyte Corp 0.00
2,532 190,432
Insulet Corp 0.01
10,396 1,859,533
Intel Corp 0.01
31,887 1,726,043
International Flavors & Fragrances Inc* 0.28
318,023 37,145,086
Intuit Inc 0.11
57,253 14,725,472
Intuitive Surgical Inc 0.03
8,168 4,288,037
IQVIA Holdings Inc 0.00
169 23,305
Johnson & Johnson 0.67
664,354 88,033,549
JPMorgan Chase & Co 0.72
823,773 95,195,208
KLA Corp 0.01
12,278 1,776,995
Kroger Co/The* 0.01
27,707 760,834
L3Harris Technologies Inc 0.00
263 51,009
Lam Research Corp 0.01
2,542 708,786
Lear Corp 0.00
4,720 508,958
Lennar Corp 0.40
876,164 52,867,736
Liberty Broadband Corp 0.01
10,706 1,353,024
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 0.09
284,410 12,320,641
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 0.15
476,571 20,535,444
Lowe’s Cos Inc 0.37
472,872 49,249,619
Marathon Petroleum Corp 0.01
18,110 827,265
Marsh & McLennan Cos Inc* 0.53
675,104 69,468,202
Masco Corp 0.06
190,646 7,888,931
Mastercard Inc 0.73
351,141 96,872,779
McDonald’s Corp 0.49
339,302 64,575,957
McKesson Corp 0.01
6,103 868,365
Merck & Co Inc 0.55
965,481 72,855,196
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品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Micron Technology Inc 0.13
351,236 17,495,065
Microsoft Corp 1.73
1,480,351 229,187,942
Mondelez International Inc 0.05
120,298 6,237,451
Monster Beverage Corp 0.00
9,190 576,397
Morgan Stanley 0.49
1,488,947 65,424,331
Motorola Solutions Inc 0.08
66,724 10,764,583
NCB Warrant Holding 0.00
4,980 -
Nevro Corp 0.02
15,839 2,044,815
Newmont Corp 0.07
200,397 8,847,528
NextEra Energy Inc 0.69
370,765 90,711,365
NIKE Inc 0.00
4,934 425,212
NortonLifeLock Inc 0.03
202,883 3,745,220
NVIDIA Corp 0.28
149,241 36,981,920
Okta Inc 0.04
42,279 5,147,468
Omnicom Group Inc* 0.03
53,217 3,606,516
ONEOK Inc* 0.61
1,242,075 80,213,203
Oracle Corp 0.19
533,800 25,771,864
Packaging Corp of America 0.01
8,855 792,434
Palo Alto Networks Inc 0.06
40,126 7,368,337
PayPal Holdings Inc 0.13
164,314 17,221,750
Peloton Interactive Inc* 0.09
445,445 12,218,556
PepsiCo Inc 0.08
84,238 10,916,402
Pfizer Inc 0.44
1,781,769 58,762,742
Philip Morris International Inc 0.02
36,940 2,897,943
Phillips 66 0.01
12,019 874,502
Pioneer Natural Resources Co 0.02
21,490 2,563,327
PPG Industries Inc 0.49
642,574 65,079,895
Procter & Gamble Co/The 0.02
26,204 2,834,487
Proofpoint Inc* 0.02
29,809 3,182,111
Prudential Financial Inc 0.01
10,475 775,674
PTC Inc* 0.04
64,302 4,768,636
PTC Therapeutics Inc 0.01
26,186 1,399,642
QUALCOMM Inc 0.00
8,544 634,734
Raytheon Co 0.72
511,434 94,850,550
Regeneron Pharmaceuticals Inc 0.01
3,127 1,323,909
Regions Financial Corp 0.15
1,452,474 19,535,775
Reinsurance Group of America Inc ‘A’ 0.01
9,661 1,189,269
ResMed Inc 0.01
12,477 1,929,568
Rockwell Automation Inc 0.01
4,666 837,547
Ross Stores Inc 0.01
14,046 1,522,727
salesforce.com Inc 0.56
450,032 74,628,807
Sarepta Therapeutics Inc 0.01
12,155 1,322,342
Seattle Genetics Inc 0.01
18,694 1,965,113
ServiceNow Inc* 0.21
87,555 27,423,102
Simply Good Foods Co/The* 0.02
142,427 3,026,574
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品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Simply Good Foods Co/The* 0.01
55,967 1,189,299
Splunk Inc 0.06
58,779 8,435,962
Square Inc 0.00
114 8,998
Starbucks Corp 0.49
842,502 64,560,928
Stryker Corp 0.05
34,782 6,504,582
Sysco Corp 0.01
11,417 758,089
Target Corp 0.20
265,685 27,078,615
Tesla Inc 0.00
27 16,881
Texas Instruments Inc 0.00
2,833 316,673
Thermo Fisher Scientific Inc 0.44
201,036 58,111,466
TJX Cos Inc/The 0.36
795,611 47,410,459
Travelers Cos Inc/The 0.05
54,144 6,528,142
Truist Financial Corp 0.36
1,035,408 47,193,897
Uber Technologies Inc 0.32
1,339,962 42,021,208
Union Pacific Corp 0.46
394,836 61,270,650
United Airlines Holdings Inc 0.11
220,368 14,052,867
United Parcel Service Inc ‘B’ 0.00
7,654 679,599
United Rentals Inc 0.00
5,367 681,609
United Technologies Corp 0.53
551,170 70,323,780
UnitedHealth Group Inc 0.72
380,615 94,746,492
US Bancorp 0.07
201,474 9,175,126
Valero Energy Corp 0.01
12,652 808,020
VeriSign Inc 0.01
9,708 1,800,737
Verizon Communications Inc 0.05
132,407 6,971,229
Vertex Pharmaceuticals Inc 0.18
111,243 24,345,531
Vertiv Pipe Lockup 0.30
3,059,237 39,402,973
Visa Inc ‘A’* 0.08
57,672 10,126,626
Vistra Energy Corp 0.05
315,762 6,160,517
VMware Inc 0.27
288,850 35,854,951
Walmart Inc 0.53
662,608 69,984,657
Walt Disney Co/The 0.01
13,205 1,507,351
Wells Fargo & Co 0.05
157,138 6,417,516
Wells Fargo & Co (Pref) 0.05
4,684 6,997,990
Western Digital Corp 0.01
16,244 852,485
Weyerhaeuser Co (Reit) 0.07
349,356 8,754,861
Williams Cos Inc/The 0.01
99,224 1,860,450
Workday Inc ‘A’ 0.00
171 28,352
Wyndham Destinations Inc 0.01
20,982 822,075
Xcel Energy Inc 0.01
11,954 742,284
Xilinx Inc 0.13
211,445 16,727,414
Yum China Holdings Inc 0.04
127,706 5,451,769
Yum! Brands Inc 0.00
7,757 698,440
Zillow Group Inc ‘C’ 0.02
63,915 3,337,002
Zoetis Inc 0.02
25,804 3,312,459
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
0.02
Zscaler Inc* 3,103,677
63,418
35.57
4,704,004,372
57.59
普通/優先株式合計 7,615,682,338
債券
アルゼンチン
Argentine Republic Government International Bond
EUR 7,137,000 3,363,472 0.02
3.375% 15/1/2023
Argentine Republic Government International Bond
EUR 1,681,000 738,051 0.01
5.25% 15/1/2028
Argentine Republic Government International Bond
USD 21,258,000 8,808,783 0.07
5.875% 11/1/2028
Argentine Republic Government International Bond
USD 21,659,000 9,448,739 0.07
6.875% 26/1/2027
Argentine Republic Government International Bond
4,587,585 0.03
EUR 8,012,503
7.82% 31/12/2033
26,946,630 0.20
オーストラリア
Australia Government Bond 3% 21/3/2047
AUD 38,391,000 33,953,922 0.26
FMG Resources August 2006 Pty Ltd ‘144A’ 4.75%
USD 246,000 250,589 0.00
15/5/2022
FMG Resources August 2006Pty Ltd ‘144A’
USD 168,000 174,285 0.00
5.125%15/3/2023
FMG Resources August 2006Pty Ltd ‘144A’
USD 253,000 263,877 0.00
5.125%15/5/2024
Quintis Australia Pty Ltd 1/10/2028 (Zero Coupon)
USD 17,943,829 17,943,829 0.14
Quintis Australia Pty Ltd 7.5% 1/10/2026
15,956,746 0.12
USD 15,956,746
68,543,248 0.52
オーストリア
JBS Investments II GmbH ‘144A’ 5.75% 15/1/2028
USD 250,000 263,913 0.00
JBS Investments II GmbH ‘144A’ 7% 15/1/2026 367,093 0.00
USD 341,000
631,006 0.00
ブラジル
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10%
62,695,315 0.47
BRL 2,485,550
1/1/2023
カナダ
Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 5.5% 1/11/2025
USD 451,000 466,463 0.01
Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 5.75% 15/8/2027
USD 134,000 142,965 0.00
Brookfield ResidentialProperties Inc / Brookfield
USD 206,000 214,106 0.00
Residential US Corp ‘144A’6.25% 15/9/2027
Canadian Government Bond 0.75% 1/3/2021
CAD 30,152,000 22,283,197 0.17
Canadian Government Bond 1.5% 1/9/2024*
CAD 226,147,000 170,667,051 1.29
Masonite International Corp ‘144A’ 5.375% 1/2/2028
USD 170,000 180,089 0.00
Mattamy Group Corp ‘144A’ 4.625% 1/3/2030
USD 3,035,000 2,994,862 0.02
Mattamy Group Corp(Restricted) ‘144A’
185,035 0.00
USD 172,000
6.5%1/10/2025
197,133,768 1.49
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ケイマン諸島
China Milk Products GroupLtd (Restricted)
USD 15,900,000 95,400 0.00
(Defaulted)5/1/2012 (Zero Coupon)
MGM China Holdings Ltd ‘144A’5.375% 15/5/2024
USD 247,000 255,992 0.00
MGM China Holdings Ltd ‘144A’5.875% 15/5/2026
USD 250,000 259,371 0.01
Wynn Macau Ltd ‘144A’4.875% 1/10/2024 200,315 0.00
USD 200,000
811,078 0.01
中国
China Government Bond 3.29%23/5/2029 419,314,237 3.17
CNY 2,811,620,000
フランス
Quatrim SASU 5.875%15/1/2024 15,676,265 0.12
EUR 14,300,000
ドイツ
Bundesrepublik DeutschlandBundesanleihe 15/8/2050
37,014,280 0.28
EUR 32,255,366
(Zero Coupon)
インドネシア
Indonesia Treasury Bond8.25% 15/5/2029 27,672,369 0.21
IDR 368,815,000,000
イタリア
Italy Buoni Poliennali DelTesoro 1.35% 1/4/2030
EUR 92,752,000 103,945,746 0.79
Italy Buoni Poliennali DelTesoro ‘144A’ 3.85%
64,040,913 0.48
EUR 42,145,000
1/9/2049
167,986,659 1.27
日本
Japan Government Thirty Year Bond 0.4% 20/9/2049
JPY 5,318,350,000 50,729,992 0.38
Japan Treasury Discount Bill 30/3/2020 (Zero Coupon)
JPY 13,146,300,000 121,268,210 0.92
Japan Treasury Discount Bill 6/4/2020 (Zero Coupon)
JPY 12,548,050,000 115,761,451 0.88
Japan Treasury Discount Bill 27/4/2020 (Zero Coupon)
JPY 9,960,950,000 91,905,168 0.69
Japan Treasury Discount Bill 7/5/2020 (Zero Coupon)
JPY 11,420,200,000 105,377,116 0.80
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 2/3/2025
4,093,523 0.03
USD 3,767,000
489,135,460 3.70
ルクセンブルグ
Allergan Funding SCS (Restricted) 3.45% 15/3/2022
USD 9,569,000 9,878,176 0.08
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance
550,734 0.00
USD 502,000
Inc ‘144A’ 6.5% 15/4/2029
10,428,910 0.08
メキシコ
Mexican Bonos 8% 5/9/2024
MXN 3,003,643 16,101,373 0.12
Mexican Bonos 10% 5/12/2024
16,361,843 0.13
MXN 2,824,990
32,463,216 0.25
オランダ
ING Groep NV FRN 16/4/2020 (Perpetual)
USD 4,494,000 4,517,818 0.03
ING Groep NV 4.1% 2/10/2023
USD 12,982,000 13,953,472 0.11
Ziggo BV 2.875% 15/1/2030 28,082,854 0.21
EUR 25,365,000
46,554,144 0.35
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品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ロシア連邦
Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/5/2029 34,313,674 0.26
RUB 2,211,192,000
シンガポール
CapitaLand Ltd 1.95% 17/10/2023 6,522,704 0.05
SGD 9,000,000
南アフリカ
Republic of South Africa Government Bond 8%
29,190,571 0.22
ZAR 489,666,613
31/1/2030
スペイン
Spain Government Bond ‘144A’ 0.6% 31/10/2029 98,422,216 0.74
EUR 86,700,000
スイス
UBS Group AG 4.125% 24/9/2025
USD 6,575,000 7,285,789 0.06
英国
Ellaktor Value Plc ‘144A’ 6.375% 15/12/2024
EUR 9,839,000 10,600,211 0.08
HSBC Holdings Plc FRN 13/3/2023
USD 5,036,000 5,172,898 0.04
HSBC Holdings Plc FRN 17/9/2024 (Perpetual)*
USD 17,499,000 18,473,607 0.14
International Game Technology Plc ‘144A’ 6.25%
USD 507,000 524,380 0.00
15/2/2022
International Game Technology Plc ‘144A’ 6.5%
USD 398,000 434,819 0.00
15/2/2025
Lloyds Bank Plc FRN 22/1/2029 (Perpetual) 22,249,195 0.17
GBP 9,565,000
57,455,110 0.43
米国
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP
260,021 0.00
USD 261,000
/ Albertsons LLC ‘144A’ 3.5% 15/2/2023
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP
430,735 0.00
USD 415,000
/ Albertsons LLC 5.75% 15/3/2025
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP
428,483 0.00
USD 413,000
/ Albertsons LLC 6.625% 15/6/2024
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP
237,978 0.00
USD 215,000
/ Albertsons LLC ‘144A’ 7.5% 15/3/2026
Allergan Sales LLC (Restricted) ‘144A’ 5%
5,701,532 0.04
USD 5,428,000
15/12/2021
AMC Networks Inc 4.75% 1/8/2025 260,058 0.00
USD 259,000
AMC Networks Inc 5% 1/4/2024 331,088 0.00
USD 327,000
American Express Co FRN 15/6/2020 (Perpetual) 5,916,504 0.05
USD 5,938,000
Aramark Services Inc 4.75% 1/6/2026 169,627 0.00
USD 165,000
Aramark Services Inc ‘144A’ 5% 1/2/2028 403,037 0.00
USD 385,000
Avantor Inc ‘144A’ 6% 1/10/2024 540,388 0.01
USD 510,000
Bank of America Corp 4% 22/1/2025 5,336,781 0.04
USD 4,912,000
Bank of America Corp 4.125% 22/1/2024 12,646,351 0.10
USD 11,629,000
Becton Dickinson and Co 2.894% 6/6/2022 10,433,619 0.08
USD 10,174,000
Becton Dickinson and Co 3.125% 8/11/2021 9,127,188 0.07
USD 8,910,000
Broadcom Inc ‘144A’ 3.125% 15/4/2021 15,450,642 0.12
USD 15,229,000
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品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Buckeye Partners LP ‘144A’ 4.125% 1/3/2025 2,832,599 0.02
USD 2,825,000
Capital One Financial Corp 3.2% 30/1/2023 6,517,058 0.05
USD 6,274,000
Capital One Financial Corp 3.3% 30/10/2024 4,847,387 0.04
USD 4,578,000
Cedar Fair LP ‘144A’ 5.25% 15/7/2029 169,212 0.00
USD 166,000
Cedar Fair LP / Canada’s Wonderland Co / Magnum
174,412 0.00
USD 169,000
Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/4/2027
Centene Corp ‘144A’ 4.25% 15/12/2027 855,442 0.01
USD 825,000
Centene Corp 4.75% 15/1/2025 5,293,858 0.04
USD 5,137,000
Centene Corp ‘144A’ 5.25% 1/4/2025 382,192 0.00
USD 369,000
Centene Corp ‘144A’ 5.375% 1/6/2026 6,042,069 0.05
USD 5,715,000
Centene Corp ‘144A’ 5.375% 15/8/2026 264,799 0.00
USD 249,000
Centene Corp 6.125% 15/2/2024 345,619 0.00
USD 335,000
Charles River Laboratories International Inc ‘144A
180,802 0.00
USD 171,000
’ 5.5% 1/4/2026
Cheniere Energy Partners LP 5.25% 1/10/2025 495,783 0.01
USD 492,000
Cheniere Energy Partners LP 5.625% 1/10/2026 371,573 0.00
USD 369,000
Churchill Downs Inc ‘144A’ 5.5% 1/4/2027 209,412 0.00
USD 201,000
Cigna Corp 3.4% 17/9/2021 12,514,599 0.10
USD 12,209,000
Cigna Corp 3.75% 15/7/2023 11,039,794 0.09
USD 10,396,000
Citigroup Inc FRN 27/3/2020 (Perpetual) 20,274,540 0.15
USD 20,237,000
Citigroup Inc FRN 15/8/2020 (Perpetual) 8,329,437 0.06
USD 8,200,000
Citigroup Inc FRN 24/4/2025 16,342,712 0.13
USD 15,491,000
Clean Harbors Inc ‘144A’ 4.875% 15/7/2027 186,186 0.00
USD 177,000
Colfax Corp ‘144A’ 6% 15/2/2024 213,654 0.00
USD 205,000
Comcast Corp 3.7% 15/4/2024 20,660,795 0.16
USD 19,150,000
CrownRock LP / CrownRock Finance Inc ‘144A’ 5.625%
372,431 0.00
USD 381,000
15/10/2025
CSC Holdings LLC ‘144A’ 5.5% 15/5/2026 2,638,032 0.02
USD 2,550,000
Darling Ingredients Inc ‘144A’ 5.25% 15/4/2027 178,287 0.00
USD 169,000
DaVita Inc 5% 1/5/2025 494,060 0.01
USD 486,000
Elanco Animal Health Inc 4.662% 27/8/2021 171,496 0.00
USD 164,000
Elanco Animal Health Inc 5.022% 28/8/2023 273,650 0.00
USD 254,000
Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc ‘
163,379 0.00
USD 163,000
144A’ 5.5% 30/1/2026
Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc ‘
332,621 0.00
USD 334,000
144A’ 5.75% 30/1/2028
Energy Transfer Operating LP 4.05% 15/3/2025 2,946,672 0.02
USD 2,759,000
Enterprise Products Operating LLC 3.35% 15/3/2023 8,913,103 0.07
USD 8,566,000
Enterprise Products Operating LLC 3.9% 15/2/2024 2,338,992 0.02
USD 2,191,000
ESH Hospitality Inc ‘144A’ 5.25% 1/5/2025 430,489 0.00
USD 425,000
Forestar Group Inc ‘144A’ 5% 1/3/2028 6,287,084 0.05
USD 6,395,000
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/5/2020
9,626,391 0.07
USD 9,559,000
(Perpetual)
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 5/6/2023 9,247,087 0.07
USD 9,004,000
Goldman Sachs Group Inc/The 3.625% 20/2/2024 11,201,652 0.09
USD 10,495,000
H&E Equipment Services Inc 5.625% 1/9/2025 330,999 0.00
USD 319,000
Hanesbrands Inc ‘144A’ 4.625% 15/5/2024 313,078 0.00
USD 299,000
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品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
HCA Inc 3.5% 1/9/2030 12,522,628 0.10
USD 12,805,000
HD Supply Inc ‘144A’ 5.375% 15/10/2026 265,475 0.00
USD 254,000
Hilton Domestic Operating Co Inc 5.125% 1/5/2026 517,886 0.01
USD 499,000
Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide
298,670 0.00
USD 294,000
Finance Corp 4.625% 1/4/2025
Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide
208,373 0.00
USD 201,000
Finance Corp 4.875% 1/4/2027
Howard Hughes Corp/The ‘144A’ 5.375% 15/3/2025 340,000 0.00
USD 331,000
Hughes Satellite Systems Corp 7.625% 15/6/2021 1,605,310 0.01
USD 1,519,000
iHeartCommunications Inc ‘144A’ 5.25% 15/8/2027 259,321 0.00
USD 252,000
iHeartCommunications Inc 6.375% 1/5/2026 0.07
USD 8,692,088 9,325,081
iHeartCommunications Inc 8.375% 1/5/2027 0.03
USD 3,037,789 3,334,277
IQVIA Inc ‘144A’ 5% 15/10/2026 0.00
USD 351,000 365,980
IQVIA Inc ‘144A’ 5% 15/5/2027 0.00
USD 370,000 386,477
JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc ‘144A’ 5.75%
0.00
USD 344,000 356,590
15/6/2025
JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc ‘144A’ 6.75%
0.00
USD 321,000 348,125
15/2/2028
JPMorgan Chase & Co FRN 5/12/2024 0.10
USD 12,008,000 12,976,529
Lamar Media Corp 5.75% 1/2/2026 0.00
USD 222,000 232,985
Lamb Weston Holdings Inc ‘144A’ 4.625% 1/11/2024 0.00
USD 276,000 287,828
Lamb Weston Holdings Inc ‘144A’ 4.875% 1/11/2026 0.00
USD 278,000 289,670
Lennar Corp 4.125% 15/1/2022 0.00
USD 194,000 199,215
Lennar Corp 4.5% 30/4/2024 0.00
USD 221,000 237,373
Lennar Corp 4.75% 1/4/2021 0.00
USD 163,000 165,419
Level 3 Financing Inc 5.125% 1/5/2023 0.00
USD 226,000 227,036
Level 3 Financing Inc 5.25% 15/3/2026 0.00
USD 257,000 265,699
Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6.5%
0.00
USD 261,000 279,107
15/9/2026
Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/3/2029 0.01
USD 1,183,000 1,379,900
MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP
0.00
USD 363,000 395,519
Finance Co-Issuer Inc 5.625% 1/5/2024
Molina Healthcare Inc 5.375% 15/11/2022 0.00
USD 237,000 247,565
Morgan Stanley FRN 15/4/2020 (Perpetual) 0.05
USD 6,747,000 6,758,774
Morgan Stanley FRN 22/7/2025 0.06
USD 7,846,000 8,116,875
Morgan Stanley 3.875% 29/4/2024 0.06
USD 7,443,000 8,077,982
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5%
0.01
USD 470,000 498,212
15/10/2027
NBCUniversal Enterprise Inc ‘144A’ 5.25% 19/3/2021
0.06
USD 6,936,000 7,169,570
(Perpetual)
Netflix Inc 5.5% 15/2/2022 0.00
USD 237,000 247,077
Newell Brands Inc 3.85% 1/4/2023 0.01
USD 461,000 478,062
NRG Energy Inc ‘144A’ 5.25% 15/6/2029 0.00
USD 249,000 261,941
NRG Energy Inc 5.75% 15/1/2028 0.00
USD 278,000 294,360
NRG Energy Inc 6.625% 15/1/2027 0.00
USD 414,000 436,377
NRG Energy Inc 7.25% 15/5/2026 0.00
USD 344,000 367,437
ONEOK Inc 2.75% 1/9/2024 0.03
USD 4,097,000 4,199,365
ONEOK Partners LP 4.9% 15/3/2025 0.06
USD 6,918,000 7,735,106
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital
0.00
USD 220,000 229,207
Corp ‘144A’ 5% 15/8/2027
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp ‘144A’
0.01
USD 1,747,000 1,744,580
5.25% 15/8/2025
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp ‘144A’
0.02
USD 2,013,000 2,028,077
5.375% 15/1/2025
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp ‘144A’
0.00
USD 236,000 235,847
5.625% 15/10/2027
PayPal Holdings Inc 2.65% 1/10/2026 0.02
USD 2,064,000 2,144,992
Pilgrim’s Pride Corp ‘144A’ 5.875% 30/9/2027 0.00
USD 289,000 299,277
Prudential Financial Inc FRN 15/9/2042 0.04
USD 5,140,000 5,482,838
Prudential Financial Inc FRN 15/6/2043 0.03
USD 3,415,000 3,699,470
Quicken Loans Inc ‘144A’ 5.25% 15/1/2028 0.00
USD 330,000 344,917
Quicken Loans Inc ‘144A’ 5.75% 1/5/2025 0.00
USD 411,000 422,009
Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 3.875% 1/8/2022 0.00
USD 326,000 328,475
Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 4.625% 15/7/2024 0.01
USD 492,000 510,039
Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 5% 1/8/2027 0.01
USD 505,000 531,098
Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 5.375% 15/4/2025 0.00
USD 329,000 338,108
Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 5.375% 15/7/2026 0.00
USD 334,000 348,604
Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 5.5% 1/7/2029 0.00
USD 424,000 459,256
Six Flags Entertainment Corp ‘144A’ 4.875%
0.00
USD 328,000 323,216
31/7/2024
Standard Industries Inc/NJ ‘144A’ 5% 15/2/2027 0.00
USD 167,000 171,980
Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp
0.00
USD 207,000 208,294
6.125% 15/7/2023
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.875% 15/1/2023 0.00
USD 323,000 327,178
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.5% 15/2/2026 0.00
USD 263,000 267,562
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027 0.00
USD 201,000 208,401
Targa Resources Partners LP / Targa Resources
0.00
USD 166,000 169,318
Partners Finance Corp 5.125% 1/2/2025
Targa Resources Partners LP / Targa Resources
0.00
USD 169,000 172,693
Partners Finance Corp 5.375% 1/2/2027
Targa Resources Partners LP / Targa Resources
0.00
USD 337,000 346,933
Partners Finance Corp 5.875% 15/4/2026
Targa Resources Partners LP / Targa Resources
0.00
USD 272,000 286,960
Partners Finance Corp 6.5% 15/7/2027
Targa Resources Partners LP / Targa Resources
0.00
USD 193,000 198,367
Partners Finance Corp 6.75% 15/3/2024
Targa Resources Partners LP / Targa Resources
0.00
USD 275,000 298,203
Partners Finance Corp 6.875% 15/1/2029
Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027 0.00
USD 166,000 175,437
Tempur Sealy International Inc 5.5% 15/6/2026 0.00
USD 198,000 206,930
Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/7/2024 0.01
USD 604,000 616,331
Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 4.625% 1/9/2024 0.00
USD 198,000 202,455
Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 4.875% 1/1/2026 0.01
USD 683,000 697,193
Tenet Healthcare Corp 5.125% 1/5/2025 0.01
USD 457,000 464,998
Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 6.25% 1/2/2027 0.01
USD 510,000 537,158
Terex Corp ‘144A’ 5.625% 1/2/2025 0.00
USD 199,000 203,229
United Rentals North America Inc 4.625% 15/10/2025 0.00
USD 243,000 249,582
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
United Rentals North America Inc 4.875% 15/1/2028 0.01
USD 547,000 568,935
United Rentals North America Inc 5.5% 15/5/2027 0.00
USD 343,000 362,988
United Rentals North America Inc 5.875% 15/9/2026 0.00
USD 343,000 365,544
United Rentals North America Inc 6.5% 15/12/2026 0.00
USD 379,000 407,065
United States Treasury Bill 5/3/2020 (Zero Coupon) 0.87
USD 115,000,000 114,971,490
United States Treasury Bill 10/3/2020 (Zero Coupon) 0.80
USD 105,000,000 104,951,834
United States Treasury Bill 12/3/2020 (Zero Coupon) 0.23
USD 30,000,000 29,983,813
United States Treasury Bill 17/3/2020 (Zero Coupon) 0.55
USD 71,980,000 71,925,655
United States Treasury Bill 19/3/2020 (Zero Coupon) 0.38
USD 50,000,000 49,958,264
United States Treasury Bill 24/3/2020 (Zero Coupon) 0.26
USD 34,000,000 33,964,524
United States Treasury Bill 26/3/2020 (Zero Coupon) 2.28
USD 302,065,000 301,726,461
United States Treasury Bill 2/4/2020 (Zero Coupon) 1.74
USD 230,000,000 229,675,797
United States Treasury Bill 7/4/2020 (Zero Coupon) 0.56
USD 74,465,000 74,344,901
United States Treasury Bill 16/4/2020 (Zero Coupon) 0.42
USD 55,000,000 54,890,899
United States Treasury Bill 23/4/2020 (Zero Coupon) 1.43
USD 190,000,000 189,571,841
United States Treasury Bill 30/4/2020 (Zero Coupon) 1.55
USD 205,000,000 204,482,773
United States Treasury Bill 7/5/2020 (Zero Coupon) 1.59
USD 211,000,000 210,421,280
United States Treasury Bill 14/5/2020 (Zero Coupon) 0.61
USD 80,670,000 80,428,028
United States Treasury Bill 21/5/2020 (Zero Coupon) 0.18
USD 24,100,000 24,021,701
United States Treasury Bill 28/5/2020 (Zero Coupon) 0.28
USD 37,500,000 37,367,578
United States Treasury Bill 11/6/2020 (Zero Coupon) 0.38
USD 50,000,000 49,800,282
United States Treasury Bill 18/6/2020 (Zero Coupon) 0.30
USD 40,000,000 39,829,081
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5%
4.34
USD 543,763,700 573,314,525
15/4/2024
United States Treasury Inflation Indexed Bonds
0.47
USD 58,666,000 62,446,798
0.625% 15/4/2023
United States Treasury Note/ Bond 1.75% 15/11/2029* 2.64
USD 331,200,000 348,665,627
United States Treasury Note/ Bond 2.375%
1.11
USD 126,755,300 147,224,301
15/11/2049†
US Concrete Inc 6.375% 1/6/2024 0.00
USD 198,000 203,270
USB Capital IX FRN 30/3/2020 (Perpetual) 0.02
USD 2,381,000 2,170,865
Verizon Communications Inc 3.5% 1/11/2024 0.08
USD 10,009,000 10,755,715
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc ‘144A’ 3.5%
0.02
USD 2,253,000 2,258,081
15/2/2025
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc ‘144A’ 3.75%
0.02
USD 2,170,000 2,174,069
15/2/2027
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc ‘144A’
0.02
USD 2,585,000 2,596,568
4.125% 15/8/2030
Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 5% 31/7/2027 0.00
USD 436,000 439,553
Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 5.5% 1/9/2026 0.00
USD 338,000 343,896
Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 5.625% 15/2/2027 0.07
USD 8,368,000 8,584,313
Wells Fargo & Co 3.069% 24/1/2023 0.02
USD 1,798,000 1,843,349
Wells Fargo & Co 3.75% 24/1/2024 0.05
USD 5,768,000 6,165,818
Wells Fargo Bank NA 3.55% 14/8/2023 0.06
USD 7,407,000 7,869,980
William Carter Co/The ‘144A’ 5.625% 15/3/2027 0.00
USD 170,000 181,445
Williams Cos Inc/The 3.7% 15/1/2023 0.04
USD 5,168,000 5,382,026
WPX Energy Inc 5.75% 1/6/2026 0.00
USD 166,000 168,154
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Wyndham Hotels & Resorts Inc ‘144A’ 5.375%
0.00
USD 168,000 174,220
15/4/2026
XPO Logistics Inc ‘144A’6.125% 1/9/2023 0.00
USD 177,000 182,015
0.00
XPO Logistics Inc ‘144A’ 6.75% 15/8/2024
375,555
USD 350,000
26.07
3,447,456,734
39.95
債券合計 5,283,653,383
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲
13,245,998,509 100.16
渡可能な有価証券および短期金融商品合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他の譲渡可能な有価証券
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
普通/優先株式
オーストラリア
7,350,017 0.06
Quintis Pty Ltd**
9,488,465
ケイマン諸島
0.00
Marco Polo Investment Holdings Ltd Npv** -
609
英国
Hut Group ‘B’** 14,546,411 0.11
22,688
Lookout, Inc** 50,717 0.00
107,909
14,335,834 0.11
Lookout, Inc Series F (Pref)**
1,919,121
28,932,962 0.22
米国
C3.ai, Inc** 1,635,903 0.01
324,584
C3.ai, Inc** 14,242,919 0.11
2,825,976
Databricks Inc** 8,095,445 0.06
162,919
Grand Rounds, Inc (Pref)** 12,515,333 0.09
4,185,730
Palantir Technologies, Inc (Pref)** 20,501,145 0.16
3,269,720
7,151,132 0.05
SambaNova Systems Inc**
134,315
64,141,877 0.48
100,424,856 0.76
普通/優先株式合計
債券
ケイマン諸島
Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd
0.00
-
CNY 103,700,000
(Defaulted) 18/10/2010 (Zero Coupon)**
インド
REI Agro Ltd (Restricted) (Defaulted) 5.5%
2 0.00
USD 19,051,000
13/11/2014**
米国
0.00
Calpine Escrow Corp 31/12/2049 (Zero Coupon)** -
USD 2,090,000
2 0.00
債券合計
100,424,858 0.76
その他の譲渡可能な有価証券合計
100.92
投資有価証券合計 13,346,423,367
その他の純負債 (121,565,495) (0.92)
100.00
純資産合計(米ドル) 13,224,857,873
~
関連当事者ファンドに対する投資。詳細については注記11を参照のこと。
*
当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
†
差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券。詳細については注記14を参照のこと。
**
注記2(j)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
事後通告証券(以下「TBA」という。)契約 2020年2月29日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
TBA
米国
Fannie Mae or Freddie Mac ‘3 3/20’ 3% TBA
USD 166,410,096 170,596,342 1.29
Fannie Mae or Freddie Mac ‘3.5 3/20’ 3.5% TBA
USD 163,898,098 169,602,514 1.28
Fannie Mae or Freddie Mac ‘4 3/20’ 4% TBA
USD 211,687,225 222,238,500 1.68
Ginnie Mae ‘3.5 3/20’ 3.5% TBA 116,154,159 0.88
USD 112,432,748
TBA合計 678,591,515 5.13
事後通告(以下「TBA」という。)契約は、主にパス・スルー代理人の発行体の所在国により分類される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2020年2月29日現在
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
BNP Paribas
EUR 68,760,000 USD 76,158,239 5/3/2020 (734,294)
Deutsche Bank
JPY 3,627,019,000 USD 33,611,394 5/3/2020 (152,665)
Morgan Stanley
USD 30,254,731 CLP 24,294,549,000 5/3/2020 547,668
JP Morgan
USD 43,708,583 EUR 39,681,505 5/3/2020 181,305
Morgan Stanley
USD 2,916,734 EUR 2,608,000 5/3/2020 55,977
USD 34,687,383 SGD 47,307,000 Citibank 5/3/2020 788,217
BNP Paribas
USD 14,514,290 ZAR 217,177,860 5/3/2020 633,877
Morgan Stanley
USD 9 ZAR 140 5/3/2020 -
BRL 65,173,000 USD 15,378,244 Citibank 6/3/2020 (903,722)
Credit Suisse
BRL 92,170,000 USD 22,055,516 6/3/2020 (1,585,126)
Deutsche Bank
CHF 32,718,000 USD 33,294,630 6/3/2020 556,579
Deutsche Bank
EUR 24,461,000 USD 27,269,881 6/3/2020 (436,552)
Deutsche Bank
USD 37,384,290 BRL 157,343,000 6/3/2020 2,439,378
Morgan Stanley
AUD 83,611,000 USD 57,250,182 11/3/2020 (2,813,497)
EUR 48,349,000 USD 53,934,953 UBS 12/3/2020 (877,092)
Morgan Stanley
NZD 21,605,000 USD 14,101,065 12/3/2020 (618,195)
Morgan Stanley
USD 14,180,550 NZD 21,605,000 12/3/2020 697,680
Morgan Stanley
EUR 86,314,000 USD 95,972,191 13/3/2020 (1,245,914)
Morgan Stanley
JPY 6,459,665,000 USD 59,780,533 13/3/2020 (164,170)
Morgan Stanley
NOK 207,881,000 USD 22,679,652 13/3/2020 (752,690)
Morgan Stanley
NZD 43,287,000 USD 28,305,066 13/3/2020 (1,290,999)
JP Morgan
USD 43,736,051 EUR 40,240,000 13/3/2020 (425,793)
Morgan Stanley
USD 28,411,985 NZD 43,287,000 13/3/2020 1,397,918
Morgan Stanley
AUD 41,632,000 USD 28,795,605 19/3/2020 (1,685,055)
Morgan Stanley
EUR 43,539,000 USD 48,603,840 19/3/2020 (803,656)
Morgan Stanley
USD 43,624,512 EUR 39,647,369 19/3/2020 96,835
Morgan Stanley
AUD 41,714,000 USD 28,817,754 20/3/2020 (1,653,157)
Morgan Stanley
EUR 30,894,000 USD 34,496,593 20/3/2020 (576,874)
Morgan Stanley
AUD 41,928,000 USD 28,804,347 26/3/2020 (1,496,485)
Goldman Sachs
EUR 84,675,000 USD 94,985,392 26/3/2020 (1,982,774)
Morgan Stanley
USD 2,917,155 EUR 2,605,000 26/3/2020 55,958
Goldman Sachs
USD 67,392,643 JPY 7,341,175,000 26/3/2020 (408,869)
Morgan Stanley
AUD 10,438,000 USD 7,213,527 27/3/2020 (415,057)
Bank of America
AUD 41,707,000 USD 28,854,362 27/3/2020 (1,689,791)
Bank of America
CAD 37,943,000 NOK 259,568,063 27/3/2020 845,889
JP Morgan
JPY 7,035,625,000 USD 65,078,176 27/3/2020 (94,993)
HSBC Bank Plc
NOK 259,892,096 CAD 37,943,000 27/3/2020 (811,708)
Bank of America
USD 37,880,473 ZAR 562,078,040 3/4/2020 2,117,866
HSBC Bank Plc
ZAR 562,078,040 USD 38,702,343 3/4/2020 (2,939,736)
AUD 31,070,000 USD 21,660,917 UBS 9/4/2020 (1,418,764)
HSBC Bank Plc
GBP 38,536,000 USD 50,391,242 9/4/2020 (926,029)
Morgan Stanley
GBP 276 USD 360 16/4/2020 (5)
JP Morgan
GBP 62,721,724 USD 81,773,592 16/4/2020 (1,249,498)
Morgan Stanley
USD 16,790,624 CAD 21,930,000 16/4/2020 476,604
Deutsche Bank
USD 2,871,173 GBP 2,219,000 16/4/2020 22,352
Deutsche Bank
BRL 60,503,000 USD 14,412,339 17/4/2020 (1,007,941)
BNP Paribas
USD 10,339,878 BRL 44,943,000 17/4/2020 382,787
JP Morgan
GBP 62,722,000 USD 81,793,534 23/4/2020 (1,255,255)
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
JP Morgan
GBP 62,521,000 USD 81,561,946 30/4/2020 (1,267,976)
JP Morgan
RUB 1,520,686,050 USD 23,395,170 30/4/2020 (948,119)
BNP Paribas
RUB 818,830,950 USD 12,558,757 30/4/2020 (471,883)
USD 2,870,950 GBP 2,218,000 UBS 30/4/2020 22,435
JP Morgan
USD 39,113,935 IDR 545,248,248,238 30/4/2020 2,053,360
BNP Paribas
USD 20,469,921 IDR 285,126,698,762 30/4/2020 1,089,833
Bank of America
USD 35,734,184 RUB 2,339,517,000 30/4/2020 1,200,259
Credit Suisse
BRL 145,551,000 USD 35,465,643 4/5/2020 (3,239,566)
JP Morgan
IDR 514,807,818,000 USD 35,987,964 4/5/2020 (1,022,234)
Goldman Sachs
MXN 710,501,000 USD 36,143,097 4/5/2020 (475,573)
Credit Suisse
USD 34,527,577 BRL 145,551,000 4/5/2020 2,301,500
JP Morgan
USD 35,725,733 IDR 514,807,818,000 4/5/2020 760,004
USD 35,575,211 MXN 710,501,000 Citibank 4/5/2020 (92,313)
JP Morgan
KRW 51,507,446,000 USD 43,576,519 7/5/2020 (912,958)
MXN 550,162,000 USD 29,181,046 Citibank 7/5/2020 (1,575,090)
MXN 274,889,000 USD 14,550,396 Barclays 7/5/2020 (757,052)
Bank of America
RUB 1,857,597,000 USD 29,138,815 7/5/2020 (1,741,870)
BNP Paribas
RUB 926,641,000 USD 14,490,086 7/5/2020 (823,434)
Morgan Stanley
USD 28,802,000 CNH 201,441,188 7/5/2020 43,669
BNP Paribas
USD 24,345,000 HKD 189,166,447 7/5/2020 73,123
Morgan Stanley
USD 48,396,000 HKD 376,056,278 7/5/2020 144,358
ZAR 278,299,000 USD 18,815,441 Barclays 7/5/2020 (1,195,425)
Deutsche Bank
BRL 63,122,000 USD 14,489,154 8/5/2020 (516,681)
Credit Suisse
BRL 62,322,000 USD 14,544,224 8/5/2020 (748,836)
JP Morgan
EUR 61,428,000 USD 68,549,557 8/5/2020 (909,849)
JP Morgan
JPY 2,712,305,000 USD 24,819,764 8/5/2020 289,988
Deutsche Bank
USD 40,777,959 BRL 172,136,000 8/5/2020 2,674,514
Morgan Stanley
USD 43,583,789 EUR 39,812,000 8/5/2020 (254,071)
JP Morgan
CHF 32,520,000 USD 33,535,799 14/5/2020 271,685
Morgan Stanley
USD 72,900,000 HKD 566,396,550 14/5/2020 224,690
Credit Suisse
BRL 63,293,000 USD 14,608,886 15/5/2020 (604,192)
MXN 275,063,000 USD 14,612,357 Citibank 15/5/2020 (826,904)
BNP Paribas
RUB 934,093,000 USD 14,570,161 15/5/2020 (806,024)
BNP Paribas
USD 31,594,904 INR 2,302,763,000 5/6/2020 203,011
Morgan Stanley
1,112,409
JPY 10,290,010,000 USD 94,291,606 12/6/2020
未実現純評価損 (27,844,678)
ヘッジを使用した豪ドル建投資証券クラス
BNY Mellon
AUD 246,977,482 USD 165,760,869 13/3/2020 (4,952,182)
BNY Mellon 129,819
USD 9,607,705 AUD 14,556,640 13/3/2020
未実現純評価損 (4,822,363)
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス
BNY Mellon
CHF 28,654,571 USD 29,363,396 13/3/2020 298,855
BNY Mellon (13,052)
USD 1,441,142 CHF 1,404,791 13/3/2020
未実現純評価益 285,803
ヘッジを使用したオフショア中国人民元建投資証券
クラス
BNY Mellon
CNY 30,496,053 USD 4,366,654 13/3/2020 (6,231)
BNY Mellon (1,174)
USD 241,469 CNY 1,697,005 13/3/2020
未実現純評価損 (7,405)
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
BNY Mellon
EUR 1,692,645,897 USD 1,850,586,842 13/3/2020 7,022,218
BNY Mellon
(750,584)
USD 112,708,201 EUR 103,383,371 13/3/2020
未実現純評価益 6,271,634
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
BNY Mellon
GBP 97,773,365 USD 126,498,493 13/3/2020 (1,087,896)
BNY Mellon 60,687
USD 7,399,306 GBP 5,721,379 13/3/2020
未実現純評価損 (1,027,209)
ヘッジを使用した香港ドル建投資証券クラス
BNY Mellon
HKD 125,732,364 USD 16,193,126 13/3/2020 (61,244)
BNY Mellon 66
USD 865,053 HKD 6,741,734 13/3/2020
未実現純評価損 (61,178)
ヘッジを使用した日本円建投資証券クラス
BNY Mellon
JPY 1,944,400,538 USD 17,727,260 13/3/2020 217,525
BNY Mellon (35,365)
USD 2,081,933 JPY 229,419,604 13/3/2020
未実現純評価益 182,160
ヘッジを使用したポーランド・ズロチ建投資証券クラス
BNY Mellon
PLN 29,452,043 USD 7,547,539 13/3/2020 (84,854)
BNY Mellon (69)
USD 695,992 PLN 2,747,057 13/3/2020
未実現純評価損 (84,923)
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
BNY Mellon
SGD 209,077,891 USD 150,747,013 13/3/2020 (918,456)
BNY Mellon
(10,933)
USD 10,478,650 SGD 14,637,668 13/3/2020
未実現純評価損 (929,389)
未実現純評価損合計 (28,037,548)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済上場先物取引 2020年2月29日現在
未実現評価益/(損)
契約数 通貨 契約/摘要 満期日
(米ドル)
EURO STOXX 50 Index
3,473 EUR 2020年3月 (19,777,509)
Dax Index
43 EUR 2020年3月 (2,140,848)
Euro Bund
(314) EUR 2020年3月 (2,044,266)
FTSE 100 Index
(31) GBP 2020年3月 407,252
Hang Seng China Enterprises Index
372 HKD 2020年3月 (1,862,722)
Nikkei 225 (Yen)
(186) JPY 2020年3月 2,352,645
Russell 2000 E-Mini Index
612 USD 2020年3月 (6,528,404)
MSCI Emerging Markets Index
366 USD 2020年3月 (2,504,396)
NASDAQ 100 E-Mini Index
(12) USD 2020年3月 127,772
S&P 500 E-Mini Index
(3,440) USD 2020年3月 84,713,739
US Ultra 10 Year Note
3,112 USD 2020年6月 6,780,471
US Ultra Bond (CBT)
1,419 USD 2020年6月 7,971,338
US Treasury 10 Year Note (CBT)
1,191 USD 2020年6月 1,684,057
US Treasury 5 Year Note (CBT)
(1,143) USD 2020年6月 (1,125,626)
US Treasury 2 Year Note (CBT)
(1,076,908)
(1,241) USD 2020年6月
合計 66,976,595
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年2月29日現在
未実現評価
種 時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
類 (米ドル)
(米ドル)
CDS USD (24,353,606) ファンドはCDX.NA.HY.33.V2に係るデフォル
Bank of
ト・プロテクションを提供し、5%の固定
金利を受け取る America 20/12/2024 (426,165) 1,156,819
CDS EUR 6,343,000 ファンドはTUI AGに係るデフォルト・プロ
Credit
テクションを受け取り、5%の固定金利を
支払う Suisse 20/12/2024 618,604 28,063
CDS EUR (13,216,123) ファンドはITRAXX.XO.32.V1に係るデフォル
Goldman
ト・プロテクションを提供し、5%の固定
金利を受け取る Sachs 20/12/2024 (714,791) 1,276,506
CDS USD (27,717,730) ファンドはCDX.NA.IG.33.V1に係るデフォル
Goldman
ト・プロテクションを提供し、1%の固定
金利を受け取る Sachs 20/12/2024 (311,491) 400,571
IRS USD 48,750,000 ファンドは1.7395%の固定金利を受け取 Bank of
り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う
America 8/11/2029 2,877,992 2,877,992
IRS CAD 19,161,798 ファンドは1.905%の固定金利を受け取り、 Goldman
6ヶ月CAD CDORの変動金利を支払う
Sachs 9/7/2021 73,724 73,724
IRS CAD 443,067,912 ファンドは1.9075%の固定金利を受け取 Goldman
り、6ヶ月CAD CDORの変動金利を支払う
Sachs 9/7/2021 1,716,910 1,716,910
IRS USD 178,991,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受 Goldman
(5,254,181)
け取り、1.5935%の固定金利を支払う Sachs 24/1/2025 (5,252,330)
IRS USD 25,236,881 ファンドは1.28%の固定金利を受け取り、 Goldman
3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う
Sachs 27/3/2030 421,470 421,470
IRS USD 25,236,881 ファンドは1.28%の固定金利を受け取り、 Goldman
3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う
Sachs 27/3/2030 421,470 421,470
TRS USD 354 ファンドは12月21日のS&P 500年間配当指数
BNP
+0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払
う Paribas 17/12/2021 1,265,550 1,265,550
TRS USD 282 ファンドは12月20日のS&P 500年間配当指数
Goldman
+0bpsを受け取り、0%の固定金利を支払
う Sachs 18/12/2020 957,037 957,037
TRS EUR 2,631 ファンドはEURO STOXX Bank+0bpsを受け Morgan
(2,374,405) (2,200,183)
取り、0%の固定金利を支払う Stanley 20/3/2020
合計
(726,425) 3,141,748
CDS: クレジット・デフォルト・スワップ
IRS: 金利スワップ
TRS: トータル・リターン・スワップ
シンセティック・キャップ・オプション 2020年2月29日現在
コール/ 未実現評価損 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日
プット (米ドル) (米ドル)
USD - 10 Year
Goldman Sachs USD 0.50 (2,289,882) 903,834
1,252,438,000 プット Constant Maturity 27/8/2020
Swap
合計 (2,289,882) 903,834
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建オプション 2020年2月29日現在
未実現評価
コール 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
/プット (米ドル)
(米ドル)
OTC USD/JPY Bank of America USD 99
85,812,000 プット 11/3/2020 (274,752) 104
OTC USD/JPY Bank of America USD 103.5
62,417,000 プット 6/4/2020 (491,351) 122,208
OTC USD/RUB Bank of America USD 63
35,672,853 プット 30/4/2020 (324,533) 85,562
OTC USD/IDR Bank of America USD 14,000
35,672,853 プット 4/5/2020 (288,308) 55,400
OTC EUR/CHF Bank of America EUR 1.155
970,000 プット 25/5/2020 (127,285) 34
OTC EUR/CHF Bank of America EUR 1.155
962,000 プット 25/5/2020 (125,705) 34
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.115
20,811,000 プット 23/7/2020 180,732 471,245
OTC EUR/CHF Bank of America EUR 1.17
970,000 プット 25/8/2020 (130,161) 2,717
OTC EUR/CHF Bank of America EUR 1.17
962,000 プット 25/8/2020 (128,769) 2,695
OTC USD/JPY BNP Paribas USD 108
128,338,000 プット 18/6/2020 1,506,612 2,192,194
OTC USD/MXN USD 19
35,673,000 プット Citibank 4/5/2020 (338,606) 101,421
OTC USD/TRY USD 5.7
71,345,706 プット Citibank 4/5/2020 (975,429) 90,119
OTC USD/ZAR USD 14.4
71,345,706 プット Citibank 4/5/2020 (1,170,286) 151,393
OTC EUR/USD EUR 1.065
64,169,000 プット Citibank 19/8/2020 (48,242) 335,296
OTC EUR/JPY Deutsche Bank EUR 119
38,626,000 プット 12/3/2020 91,497 314,057
OTC USD/JPY Deutsche Bank USD 108
51,501,000 プット 12/3/2020 18 291,823
OTC USD/JPY Deutsche Bank USD 111.5
115,504,000 コール 18/3/2020 (265,265) 55,143
OTC EUR/USD Goldman Sachs EUR 1.05
1,430,000 プット 13/8/2020 (23,795) 149,286
OTC USD/JPY HSBC Bank Plc USD 106.75
109,391,000 プット 27/4/2020 190,992 904,769
OTC EUR/JPY HSBC Bank Plc EUR 116.5
38,501,000 プット 19/8/2020 209,166 585,086
OTC USD/BRL JP Morgan USD 3.93
35,673,000 プット 4/5/2020 (548,056) 2,378
OTC USD/CNH JP Morgan USD 6.7
2,915,000 プット 16/6/2020 (134,740) 258,785
OTC EUR/USD Morgan Stanley EUR 1.0825
195,434,000 プット 17/3/2020 (755,513) 411,842
OTC USD/JPY Morgan Stanley USD 108
11,673,128 プット 18/3/2020 3,480,005 4,180,392
OTC USD/JPY Morgan Stanley USD 108.5
3,753,771 プット 20/3/2020 1,461,219 1,722,106
OTC USD/JPY Morgan Stanley USD 108.25
115,285,000 プット 22/4/2020 708,875 1,460,072
OTC USD/CNH Morgan Stanley USD 7.05
43,942,000 コール 28/4/2020 (134,586) 219,763
OTC USD/CNH Morgan Stanley USD 7.05
43,942,000 コール 28/4/2020 (63,312) 219,762
OTC USD/JPY USD 102
171,624,000 プット UBS 11/3/2020 (1,193,066) 12,592
OTC EUR/JPY EUR 120
64,179,000 プット UBS 23/4/2020 609,927 1,269,920
OTC EUR/USD EUR 1.085
418,494,583 プット UBS 8/5/2020 388,571 2,387,208
Alibaba Group
USD 215
56,724 コール Citibank 20/3/2020 (235,856) 190,141
Holding Inc
Emerson Electric Co USD 78
499,837 コール Citibank 20/3/2020 (1,074,000) 23,343
Starbucks Corp USD 92.5
135,800 コール Citibank 20/3/2020 (360,597) 24,396
Eli Lilly & Co USD 142
107,961 コール Citibank 19/6/2020 (330,026) 224,893
BP Plc Credit Suisse USD 40
685,885 コール 20/3/2020 (782,146) 5,799
Dax Index Credit Suisse EUR 14,000
2,000 コール 20/3/2020 (187,290) 4,880
EURO STOXX 50 Index Credit Suisse EUR 3,900
9,051 コール 20/3/2020 (175,637) 13,770
EURO STOXX 50 Index Credit Suisse EUR 3,600
4,108 コール 20/3/2020 (290,180) 75,941
Dax Index Goldman Sachs EUR 13,600
1,566 コール 20/3/2020 (179,119) 10,167
EURO STOXX 50 Index Goldman Sachs EUR 3,800
5,519 コール 20/3/2020 (171,792) 19,351
S&P 500 Index Goldman Sachs USD 3,144.57
6,252 コール 17/4/2020 (211,993) 172,083
Google Inc JP Morgan USD 1,450
11,602 コール 20/3/2020 (278,548) 79,560
SPDR Gold Trust Morgan Stanley USD 160
897,513 コール 20/3/2020 (1,082,335) 620,427
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建オプション 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
コール 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
/プット (米ドル)
(米ドル)
SPDR Gold Trust Morgan Stanley USD 149
448,701 コール 31/3/2020 1,086,591 2,071,759
Lowe’s Companies
USD 125
252,149 コール Nomura 20/3/2020 (753,700) 33,005
Inc
McDonald’s Corp USD 211
65,524 コール Nomura 20/3/2020 (254,860) 62,231
The Home Depot Inc USD 225
138,432 コール Nomura 20/3/2020 (338,751) 454,104
Hess Corp USD 60
249,238 コール Nomura 17/4/2020 (520,569) 367,217
Lowe’s Companies
USD 125
150,693 コール Nomura 17/4/2020 (539,431) 63,341
Inc
Agilent Technologies
USD 87.5
211,531 コール Nomura 15/5/2020 (483,854) 224,775
Inc
SPDR Gold Trust Societe Generale USD 149
320,166 コール 17/4/2020 859,918 1,647,526
Alibaba Group
Societe Generale USD 230
81,532 コール 15/5/2020 (446,266) 329,919
Holding Inc
SPDR Gold Trust Societe Generale USD 151
515,201 コール 15/5/2020 751,089 2,461,556
SPDR Gold Trust Societe Generale USD 151
834,834 コール 19/6/2020 2,035,387 4,681,811
Facebook Inc USD 215
283,999 コール UBS 20/3/2020 (1,428,556) 189,537
Apple Inc Exchange Traded USD 320
234 コール 20/3/2020 (275,046) 14,625
BP Plc Exchange Traded USD 39
3,830 コール 17/4/2020 (287,713) 17,235
Exxon Mobil Corp Exchange Traded USD 62.5
2,402 コール 19/6/2020 (510,999) 63,653
Las Vegas Sands Corp Exchange Traded USD 72.5
327 コール 20/3/2020 (40,410) 4,905
Marathon Petroleum
Exchange Traded USD 62.5
4,211 コール 17/4/2020 (983,233) 138,963
Corp
Pioneer Natural
Exchange Traded USD 145
1,066 コール 20/3/2020 (318,381) 61,828
Resources Co
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 335
11,827 コール 20/3/2020 (3,619,746) 106,443
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 340
4,633 コール 20/3/2020 (425,026) 25,481
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 342
2,726 コール 20/3/2020 (244,628) 14,993
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 345
27,556 コール 31/3/2020 (4,676,492) 165,336
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 346
27,556 コール 17/4/2020 (6,092,127) 303,116
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 323
3,128 コール 17/4/2020 (1,379,986) 292,468
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 315
2,369 コール 17/4/2020 (873,008) 547,239
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 320
1,983 コール 17/4/2020 (1,046,228) 259,773
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 328
1,174 コール 19/6/2020 (226,695) 221,886
Trust
Valero Energy Corp Exchange Traded USD 100
1,508 コール 20/3/2020 (409,436) 15,080
Williams Cos Inc Exchange Traded USD 23
6,768 コール 20/3/2020 (48,741) 47,376
Wynn Resorts Ltd Exchange Traded USD 150 (63,016) 7,752
408 コール 20/3/2020
(25,627,578)
合計 34,415,090
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建オプション 2020年2月29日現在
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
OTC USD/JPY Bank of America USD 100
(62,417,000) プット 6/4/2020 224,834 (9,854)
OTC USD/ZAR Morgan Stanley USD 14.2
(35,627,000) プット 5/3/2020 299,979 (1)
OTC USD/ZAR Morgan Stanley USD 15.65
(35,627,000) コール 5/3/2020 31,732 (296,036)
OTC EUR/USD Morgan Stanley EUR 1.1525
(195,434,000) コール 17/3/2020 1,119,138 (14,796)
OTC USD/CNH Morgan Stanley USD 6.85
(43,942,000) プット 28/4/2020 34,272 (60,292)
OTC USD/CNH Morgan Stanley USD 6.85
(43,942,000) プット 28/4/2020 15,376 (60,291)
OTC USD/JPY USD 99
(171,624,000) プット UBS 11/3/2020 626,220 (208)
EUR 96
(58,711) コール Sanofi Barclays 19/6/2020 35,090 (47,075)
EURO STOXX Banks
EUR 103
(196,307) プット Barclays 18/6/2021 (1,656,866) (6,502,841)
Index
Tokyo Stock Exchange
JPY
BNP Paribas
(16,191,686) プット 13/3/2020 (2,238,902) (3,667,039)
TOPIX Bank Index
155.7984
Roche Holding AG BNP Paribas CHF 360
(23,873) コール 19/6/2020 71,392 (36,774)
Emerson Electric Co USD 65
(249,919) プット Citibank 20/3/2020 (768,060) (989,363)
Starbucks Corp USD 82.5
(271,600) プット Citibank 20/3/2020 (1,768,430) (1,909,662)
Comcast Corp USD 40
(675,703) コール Citibank 19/6/2020 2,038,663 (1,860,143)
Eli Lilly & Co USD 153
(107,961) コール Citibank 19/6/2020 122,568 (90,385)
Eli Lilly & Co USD 126
(107,961) プット Citibank 19/6/2020 (744,823) (1,013,646)
JPY
JP Morgan Morgan Stanley
(622,086) プット 13/3/2020 (618,648) (2,002,650)
3,832.7747
SPDR Gold Trust Morgan Stanley USD 159
(83,330) コール 31/3/2020 (45,048) (87,663)
Tokyo Stock Exchange
JPY
Morgan Stanley
(14,369,879) プット 10/4/2020 (2,521,368) (3,884,724)
TOPIX Bank Index
157.8162
JPY
JP Morgan Morgan Stanley
(335,931) プット 11/9/2020 (591,733) (1,456,787)
3,820.96
JPY
JP Morgan Morgan Stanley
(334,969) プット 11/12/2020 (622,667) (1,654,089)
3,786.5967
Lowe’s Companies
USD 112
(126,071) プット Nomura 20/3/2020 (978,687) (1,170,315)
Inc
Lowe’s Companies
USD 132.5
(252,150) コール Nomura 20/3/2020 227,821 (9,200)
Inc
McDonald’s Corp USD 216
(131,047) コール Nomura 20/3/2020 281,531 (64,616)
The Home Depot Inc USD 205
(69,216) プット Nomura 20/3/2020 (126,258) (321,762)
The Home Depot Inc USD 240
(138,432) コール Nomura 20/3/2020 106,841 (109,508)
Hess Corp USD 52.5
(249,238) プット Nomura 17/4/2020 (724,039) (978,261)
Hess Corp USD 70
(249,238) コール Nomura 17/4/2020 80,203 (39,431)
Lowe’s Companies
USD 135
(150,693) コール Nomura 17/4/2020 175,086 (16,295)
Inc
Agilent Technologies
USD 77.5
(141,021) プット Nomura 15/5/2020 (695,573) (900,053)
Inc
SPDR Gold Trust Societe Generale USD 159
(192,100) コール 17/4/2020 (147,948) (284,339)
Alibaba Group
Societe Generale USD 190
(69,442) プット 15/5/2020 (450,143) (609,088)
Holding Inc
Alibaba Group
Societe Generale USD 250
(81,532) コール 15/5/2020 159,193 (138,097)
Holding Inc
SPDR Gold Trust Societe Generale USD 141
(257,600) プット 15/5/2020 (68,989) (226,125)
SPDR Gold Trust Societe Generale USD 161
(257,600) コール 15/5/2020 (171,325) (452,109)
SPDR Gold Trust Societe Generale USD 141
(577,962) プット 19/6/2020 (237,859) (706,009)
SPDR Gold Trust Societe Generale USD 161
(577,962) コール 19/6/2020 (641,216) (1,213,399)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建オプション 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
Facebook Inc USD 230
(283,999) コール UBS 20/3/2020 331,204 (31,666)
Apple Inc USD 345
(61,236) コール UBS 17/4/2020 331,498 (41,919)
EURO STOXX Banks
EUR 103
(199,864) プット UBS 17/9/2021 (1,579,413) (6,779,223)
Index
Alibaba Group
Exchange Traded USD 185
(495) プット 17/4/2020 (114,750) (284,625)
Holding Ltd
Alibaba Group
Exchange Traded USD 230
(495) コール 17/4/2020 9,101 (120,038)
Holding Ltd
Amazon.com Inc Exchange Traded USD 1,800
(106) プット 17/4/2020 (835,557) (1,058,940)
Amazon.com Inc Exchange Traded USD 2,100
(106) コール 17/4/2020 18,583 (200,605)
Anthem Inc Exchange Traded USD 320
(723) コール 20/3/2020 108,120 (40,488)
Apple Inc Exchange Traded USD 265
(363) プット 17/4/2020 (527,895) (703,312)
Apple Inc Exchange Traded USD 325
(727) コール 17/4/2020 151,984 (93,420)
Aptiv Plc Exchange Traded USD 75
(1,643) プット 20/3/2020 (494,933) (599,695)
Becton Dickinson and
Exchange Traded USD 230
(578) プット 17/4/2020 (405,898) (566,440)
Co
Becton Dickinson and
Exchange Traded USD 270
(578) コール 17/4/2020 14,599 (73,695)
Co
Bristol-Myers Squibb
Exchange Traded USD 65
(1,221) コール 20/3/2020 82,123 (32,356)
Co
Charles Schwab Corp Exchange Traded USD 52.5
(1,522) コール 19/6/2020 149,421 (53,270)
Exxon Mobil Corp Exchange Traded USD 55
(2,402) プット 19/6/2020 (1,740,828) (1,987,655)
Gilead Sciences Inc Exchange Traded USD 62.5
(642) プット 17/4/2020 (44,643) (116,202)
Gilead Sciences Inc Exchange Traded USD 80
(1,070) コール 17/4/2020 (19,942) (219,350)
HCA Healthcare Inc Exchange Traded USD 157.5
(484) コール 3/4/2020 42,630 (21,780)
Home Depot Inc/The Exchange Traded USD 250
(613) コール 20/3/2020 112,661 (25,133)
JPMorgan Chase & Co Exchange Traded USD 150
(532) コール 19/6/2020 94,745 (21,812)
Las Vegas Sands Corp Exchange Traded USD 62.5
(327) プット 20/3/2020 (178,962) (224,812)
Marathon Petroleum
Exchange Traded USD 67.5
(1,828) コール 17/4/2020 48,004 (28,334)
Corp
Marathon Petroleum
Exchange Traded USD 52.5
(1,828) プット 17/4/2020 (1,290,095) (1,494,390)
Corp
Mastercard Inc Exchange Traded USD 280
(466) プット 17/4/2020 (705,127) (884,235)
Mastercard Inc Exchange Traded USD 345
(466) コール 17/4/2020 82,168 (28,659)
Merck & Co Inc Exchange Traded USD 75
(1,771) プット 17/4/2020 (444,537) (584,430)
Microsoft Corp Exchange Traded USD 165
(1,249) プット 17/4/2020 (1,317,381) (1,857,888)
Microsoft Corp Exchange Traded USD 185
(1,249) コール 17/4/2020 266,355 (121,153)
NextEra Energy Inc Exchange Traded USD 250
(524) プット 17/4/2020 (624,735) (704,780)
NVIDIA Corp Exchange Traded USD 280
(289) コール 20/3/2020 (15,822) (152,448)
NVIDIA Corp Exchange Traded USD 240
(289) プット 20/3/2020 (293,262) (393,763)
Pioneer Natural
Exchange Traded USD 125
(1,066) プット 20/3/2020 (974,158) (1,177,930)
Resources Co
PPG Industries Inc Exchange Traded USD 105
(1,249) プット 17/4/2020 (747,329) (905,525)
ServiceNow Inc Exchange Traded USD 300
(435) プット 20/3/2020 (303,300) (463,275)
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 290
(592) プット 20/3/2020 (435,827) (797,424)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 305
(617) プット 20/3/2020 (1,156,556) (1,307,731)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 300
(617) プット 17/4/2020 (1,057,220) (1,263,308)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 333
(3,128) コール 17/4/2020 443,376 (92,276)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 290
(617) プット 15/5/2020 (894,949) (1,089,314)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 250
(1,174) プット 19/6/2020 (488,444) (863,477)
Trust
Target Corp Exchange Traded USD 125
(636) コール 17/4/2020 71,810 (43,248)
Target Corp Exchange Traded USD 100
(636) プット 17/4/2020 (278,829) (364,110)
Uber Technologies
Exchange Traded USD 45
(1,781) コール 20/3/2020 133,576 (6,233)
Inc
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未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
United Airlines
Exchange Traded USD 67.5
(1,849) プット 20/3/2020 (1,260,628) (1,488,445)
Holdings Inc
Unitedhealth Group
Exchange Traded USD 320
(716) コール 20/3/2020 171,140 (7,160)
Inc
UnitedHealth Group
Exchange Traded USD 250
(777) プット 20/3/2020 (900,060) (1,089,743)
Inc
VMware Inc Exchange Traded USD 140
(963) プット 17/4/2020 (1,229,449) (1,704,510)
Walmart Inc Exchange Traded USD 125
(1,250) コール 17/4/2020 68,496 (22,500)
Williams Cos Inc Exchange Traded USD 19
(6,768) プット 20/3/2020 (769,806) (849,384)
Wynn Resorts Ltd Exchange Traded USD 110 (267,019) (336,600)
(408) プット 20/3/2020
(28,834,403)
合計 (66,301,635)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
差金決済契約 2020年2月29日現在
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
オーストラリア
Origin Energy Ltd JP Morgan
(86,291) 45,576
Transurban Group JP Morgan
(43,033) 45,755
Westpac Banking Corp JP Morgan 5,600
(4,558)
96,931
バミューダ
China Resources Gas Group Ltd
(48,000) Citibank 15,411
China Gas Holdings Ltd JP Morgan
10,498
(95,000)
25,909
ブラジル
Atacadao SA JP Morgan
(7,418) 6,317
Hapvida Participacoes e Investimentos SA JP Morgan
(28,249) 36,937
Lojas Americanas SA JP Morgan
(9) 3
Lojas Americanas SA (Pref) JP Morgan
(8,944) 4,859
Magazine Luiza SA JP Morgan
(35,164) 53,735
Suzano SA JP Morgan
(84,483) 33,215
TIM Participacoes SA JP Morgan 6,752
(21,701)
141,818
ケイマン諸島
China Resources Land Ltd
(38,000) Citibank (6,816)
Longfor Group Holdings Ltd
(101,000) Citibank (621)
Sunac China Holdings Ltd
(2,000) Citibank (333)
Pinduoduo Inc ADR
(10,111) Citigroup (16,987)
Sino Biopharmaceutical Ltd
(259,000) Citigroup (9,283)
Xiaomi Corp
(474,200) Citigroup (14,558)
ZTO Express Cayman Inc
(18,740) Citigroup 23,800
China State Construction International
JP Morgan
(858,000) 42,423
Holdings Ltd
Geely Automobile Holdings Ltd JP Morgan
(127,000) (1,758)
iQIYI Inc ADR JP Morgan
(30,132) 87,383
Shenzhou International Group Holdings Ltd JP Morgan
(7,000) 7,765
Shimao Property Holdings Ltd JP Morgan (4,371)
(23,500)
106,644
中国
China Communications Services Corp Ltd Citibank
(264,000) 6,448
China Steel Corp
(39,000) Citibank (173)
E.Sun Financial Holding Co Ltd
(12,000) Citibank 110
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The
(20,000) Citibank 200
China International Capital Group Ltd ‘H’
(49,600) Citigroup 3,951
China Molybdenum Co Ltd ‘H’
(693,000) Citigroup 16,909
China Vanke Co Ltd Citigroup
(69,200) (1,316)
Hotai Motor Co Ltd
(25,000) Citigroup 4,362
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd
(77,500) Citigroup (2,971)
ZTE Corp ‘H’
(86,800) Citigroup 30,102
Aluminum Corp of China Ltd JP Morgan
(536,000) 11,645
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
中国(続き)
China Southern Airlines Co Ltd JP Morgan
(1,260,000) 46,343
Dongfeng Motor Group Co Ltd JP Morgan
(22,000) (217)
Sinopharm Group Co Ltd JP Morgan
841
(3,200)
116,234
デンマーク
Danske Bank A/S 14,790
(10,149) Citibank
14,790
ドイツ
Continental AG
(131) Citigroup 502
Volkswagen AG 14,331
(1,294) Citigroup
14,833
香港
China Everbright International Ltd
(469,000) Citigroup 12,053
Galaxy Entertainment Group
(79,000) Citigroup 24,864
China Everbright International Ltd JP Morgan
(385,000) 33,700
China Jinmao Holdings Group Ltd JP Morgan
11,242
(718,000)
81,859
日本
Asahi Group Holdings Ltd JP Morgan
(200) 548
Nexon Co Ltd JP Morgan
(3,100) 1,609
Nippon Paint Holdings Co Ltd JP Morgan
(2,400) 8,858
Renesas Electronic Corp JP Morgan
(24,900) 15,064
Softbank Group Corp JP Morgan
(4,800) 4,218
Sony Financial Holdings Inc JP Morgan
(17,800) 71,696
T&D Holdings Inc JP Morgan
(700) 1,027
Taisei Corp JP Morgan
(300) 1,824
Takeda Pharmaceutical Co Ltd JP Morgan
1,538
(300)
106,382
メキシコ
Grupo Televisa SAB 3,980
(9,961) Citibank
3,980
ポーランド
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
(67,082) Citigroup 5,612
mBank SA JP Morgan
(669) 15,736
Santander Bank Polska SA JP Morgan
22,883
(1,479)
44,231
シンガポール
Jardine Cycle & Carriage Ltd JP Morgan 25,369
(15,100)
25,369
南アフリカ
Capitec Bank Holdings Ltd JP Morgan
(3,116) 23,031
Shoprite Holdings Ltd JP Morgan 33,078
(55,714)
56,109
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
韓国
Celltrion Healthcare Co Ltd
(13,915) Citibank (27,533)
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd
(76) Citibank 220
Hyundai Heavy Industries Co Ltd
(4,069) Citigroup 4,984
LG Display Co Ltd
(37,211) Citigroup 34,574
Lotte Corp
(11,069) Citigroup 5,976
Amorepacific Group JP Morgan
(635) 2,330
Hyundai Steel Co Ltd JP Morgan
(20,722) 98,124
LG Display Co Ltd JP Morgan
(17,346) 41,718
Lotte Corp JP Morgan
(2,875) 14,051
Samsung C&T Corp JP Morgan 22,228
(2,279)
196,672
スペイン
Ferrovial SA 20,616
(7,490) Citigroup
20,616
スウェーデン
Svenska Handelsbanken AB
(22,398) Citibank 23,929
Swedbank AB 29,393
(22,642) Citibank
53,322
英国
British American Tobacco PLC JP Morgan
(2,739) 11,096
Royal Bank of Scotland Group PLC JP Morgan 11,826
(19,040)
22,922
米国
Archer-Daniels-Midland Co
(8,198) Citibank 54,435
Marriott International Inc/MD
(3,208) Citibank 50,943
Occidental Petroleum Corp
(11,968) Citibank 111,661
T-Mobile US Inc
(5,065) Citibank 40,317
ViacomCBS Inc
(2,551) Citibank 7,219
3M Co JP Morgan
(84,982) 410,463
Advanced Micro Devices Inc JP Morgan
(4,671) 51,148
Conagra Foods Inc JP Morgan
(14,259) 104,519
Edison International JP Morgan
(1,234) 14,586
Fox Corp JP Morgan
(4,371) 25,737
Fox Corp JP Morgan
(4,577) 28,093
Netflix Inc JP Morgan
(22,991) 79,779
Southwest Airlines Co JP Morgan 7,701
(919)
986,601
合計 2,115,222
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建スワップション 2020年2月29日現在
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD 84,616,067 ファンドは、コール・オプションを購入
して金利スワップを締結している。行使
された場合、ファンドは17/2/2021より
1.08%の固定金利を半年毎に受け取り、
17/11/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変 Bank of
動金利を四半期毎に支払う America 13/8/2020 848,056 1,609,288
USD 84,616,067 ファンドは、プット・オプションを購入
して金利スワップを締結している。行使
された場合、ファンドは17/11/2020より
3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期
Bank of
毎に受け取り、17/2/2021より2.08%の固
定金利を半年毎に支払う America 13/8/2020 (709,293) 18,921
USD 154,219,776 ファンドは、プット・オプションを購入
して金利スワップを締結している。行使
された場合、ファンドは13/11/2020より
3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期
毎に受け取り、13/2/2021より1.8%の固
JP Morgan
(1,183,826) 141,608
定金利を半年毎に支払う 11/8/2020
(1,045,063)
合計 1,769,817
売建スワップション 2020年2月29日現在
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (414,623,679) ファンドは、プット・オプションを売却
して金利スワップを締結している。行使
された場合、ファンドは17/2/2021より
1.88%の固定金利を半年毎に受け取り、
17/11/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変 Bank of
動金利を四半期毎に支払う America 13/8/2020 775,577 (17,406)
USD (414,623,679) ファンドは、コール・オプションを売却
して金利スワップを締結している。行使
された場合、17/11/2020より3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取
Bank of
り、17/2/2021より0.88%の固定金利を半
年毎に支払う America 13/8/2020 (1,040,051) (1,945,949)
USD (36,905,897) ファンドは、プット・オプションを売却
して金利スワップを締結している。行使
された場合、ファンドは9/9/2020より
1.715%の固定金利を半年毎に受け取り、
9/6/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を四半期毎に支払う Citibank 5/3/2020 118,851 -
USD (184,529,485) ファンドは、プット・オプションを売却
して金利スワップを締結している。行使
された場合、ファンドは8/10/2020より
1.565%の固定金利を半年毎に受け取り、
8/7/2020より3ヶ月USD BBA LIBORの変動
金利を四半期毎に支払う Citibank 6/4/2020 163,698 (4,497)
USD (93,794,103) ファンドは、コール・オプションを売却
して金利スワップを締結している。行使
された場合、26/6/2020より3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取
Goldman
り、26/9/2020より1.05%の固定金利を半
年毎に支払う Sachs 24/3/2020 (498,515) (743,317)
USD (154,219,776) ファンドは、プット・オプションを売却
して金利スワップを締結している。行使
された場合、ファンドは15/8/2022より
2%の固定金利を半年毎に受け取り、
15/5/2022より3ヶ月USD BBA LIBORの変
JP Morgan
動金利を四半期毎に支払う 11/2/2022 1,889,302 (1,094,851)
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建スワップション 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (218,629,662) ファンドは、コール・オプションを売却
して金利スワップを締結している。行使
された場合、27/6/2020より3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取
Morgan
り、27/9/2020より1.09%の固定金利を半
(1,373,370) (2,133,985)
年毎に支払う Stanley 25/3/2020
合計
35,492 (5,940,005)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 2020年2月29日現在(未監査)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
コマーシャル・ペーパー
英国
USD B.A.T International Finance Plc 1/4/2020 (Zero Coupon)
5,989,981 0.31
6,000,000
米国
Boeing Co/The 18/11/2020 (Zero Coupon)
USD 12,000,000 11,819,447 0.61
Broadcom Inc 4/3/2020 (Zero Coupon)
USD 10,000,000 9,995,623 0.52
Broadcom Inc 17/3/2020 (Zero Coupon)
USD 10,000,000 9,986,658 0.51
USD Ford Motor Credit Co LLC 25/9/2020 (Zero Coupon)
8,000,000 7,889,624 0.41
USD General Electric Co 1/4/2020 (Zero Coupon)
4,600,000 4,592,319 0.24
USD Nissan Motor Acceptance Corp 12/6/2020 (Zero Coupon)
9,000,000 8,949,385 0.46
USD Southern California Edison Co 9/3/2020 (Zero Coupon) 9,994,454 0.51
10,000,000
63,227,510 3.26
コマーシャル・ペーパー合計 69,217,491 3.57
債券
アルゼンチン
Aeropuertos Argentina 2000 SA ‘144A’ 6.875% 1/2/2027
USD 236,250 222,444 0.01
Arcor SAIC ‘144A’ 6% 6/7/2023
USD 650,000 627,555 0.03
Pampa Energia SA ‘144A’ 7.375% 21/7/2023
USD 440,000 388,781 0.02
Telecom Argentina SA ‘144A’ 6.5% 15/6/2021
USD 540,000 529,200 0.03
YPF SA ‘144A’ 8.75% 4/4/2024* 365,000 0.02
USD 400,000
2,132,980 0.11
オーストラリア
National Rmbs Trust 2012-2 ‘Series 2012-2 A1’ FRN
AUD 152,369 99,577 0.01
20/6/2044
Telstra Corp Ltd 3.5% 21/9/2022*
EUR 1,100,000 1,320,315 0.07
TORRENS Series 2013-1 Trust ‘Series 2013-1 A’ FRN
AUD 964,471 628,790 0.03
12/4/2044
Westpac Banking Corp ‘144A’ 3.15% 16/1/2024 8,985,266 0.46
USD 8,450,000
11,033,948 0.57
オーストリア
BRF GmbH 4.35% 29/9/2026
USD 200,000 203,438 0.01
Suzano Austria GmbH 5.75% 14/7/2026
227,500 0.01
USD 200,000
430,938 0.02
バーレーン
CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 5/10/2025
605,150 0.03
USD 520,000
ベルギー
KBC Group NV 1.125% 25/1/2024 1,019,257 0.05
EUR 900,000
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
バミューダ諸島
Geopark Ltd ‘144A’ 5.5% 17/1/2027 194,400 0.01
USD 200,000
ブラジル
Banco Bradesco SA/Cayman Islands ‘144A’ 2.85% 27/1/2023
USD 5,000,000 4,990,625 0.26
Banco Bradesco SA/Cayman Islands ‘144A’ 3.2% 27/1/2025
USD 260,000 260,487 0.01
Banco Votorantim SA ‘144A’ 4.5% 24/9/2024
USD 230,000 242,470 0.01
Brazilian Government International Bond 4.625% 13/1/2028
USD 510,000 563,938 0.03
Brazilian Government International Bond 4.875% 22/1/2021
USD 640,000 658,500 0.04
Centrais Eletricas Brasileiras SA ‘144A’ 3.625%
USD 270,000 268,453 0.01
4/2/2025
Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island ‘144A’ 3.25%
248,675 0.01
USD 250,000
24/1/2025
7,233,148 0.37
英領バージン諸島
Central American Bottling Corp ‘144A’ 5.75% 31/1/2027
USD 520,000 549,981 0.03
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd ‘144A’ 5.125%
361,092 0.02
USD 330,000
15/5/2024
911,073 0.05
カナダ
Air Canada 2013-1 Class B Pass Through Trust ‘144A’
USD 1,347,619 1,390,753 0.07
5.375% 15/5/2021
Toronto-Dominion Bank/The 0.375% 25/4/2024
EUR 1,480,000 1,639,531 0.08
TransCanada PipeLines Ltd 3.75% 16/10/2023 503,243 0.03
USD 475,000
3,533,527 0.18
ケイマン諸島
Baidu Inc 2.875% 6/7/2022*
USD 2,780,000 2,838,630 0.15
OFSI Fund VI Ltd FRN 20/3/2025
USD 1,720,000 1,703,748 0.09
Vale Overseas Ltd 6.25% 10/8/2026 246,750 0.01
USD 210,000
4,789,128 0.25
チリ
Chile Government International Bond 2.25% 30/10/2022*
USD 250,000 253,265 0.01
Chile Government International Bond 3.125% 27/3/2025
USD 1,040,000 1,097,460 0.06
Chile Government International Bond 3.125% 21/1/2026
USD 360,000 381,937 0.02
Chile Government International Bond 3.24% 6/2/2028
USD 1,080,000 1,166,569 0.06
Empresa Nacional del Petroleo ‘144A’ 5.25% 10/8/2020
USD 2,000,000 2,034,062 0.10
Enel Americas SA 4% 25/10/2026
USD 550,000 593,192 0.03
GNL Quintero SA 4.634% 31/7/2029
USD 790,000 854,558 0.04
Inversiones CMPC SA ‘144A’ 3.85% 13/1/2030 319,688 0.02
USD 310,000
6,700,731 0.34
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
コロンビア
Bancolombia SA 3% 29/1/2025
USD 200,000 200,750 0.01
Colombia Government International Bond 3.875% 25/4/2027
USD 660,000 710,428 0.04
Colombia Government International Bond 4% 26/2/2024
USD 700,000 744,297 0.04
Colombia Government International Bond 4.5% 28/1/2026
USD 980,000 1,081,828 0.05
Colombia Government International Bond 4.5% 15/3/2029
USD 450,000 509,625 0.03
Colombia Government International Bond 8.125% 21/5/2024
USD 790,000 977,749 0.05
Ecopetrol SA 5.375% 26/6/2026
USD 540,000 605,981 0.03
SURA Asset Management SA ‘144A’ 4.875% 17/4/2024 735,356 0.04
USD 680,000
5,566,014 0.29
クロアチア
Croatia Government International Bond 6.625% 14/7/2020
579,619 0.03
USD 570,000
デンマーク
Danske Bank A/S ‘144A’ FRN 20/9/2022
4,107,582 0.21
USD 4,060,000
ドミニカ共和国
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA ‘144A’ 6.75%
USD 200,000 222,943 0.01
30/3/2029
Dominican Republic International Bond 5.5% 27/1/2025
USD 290,000 312,067 0.02
Dominican Republic International Bond 6.875% 29/1/2026
308,644 0.01
USD 270,000
843,654 0.04
エジプト
Egypt Government Bond 14.3% 3/9/2022
EGP 8,230,000 534,327 0.03
Egypt Government Bond 16% 11/6/2022
EGP 7,590,000 501,755 0.02
Egypt Government International Bond ‘144A’ 4.75%
EUR 100,000 113,654 0.00
11/4/2025
Egypt Government International Bond ‘144A’ 5.577%
USD 310,000 318,913 0.02
21/2/2023
Egypt Government International Bond 5.75% 29/4/2020
USD 550,000 553,953 0.03
Egypt Government International Bond ‘144A’ 6.125%
USD 360,000 374,231 0.02
31/1/2022
Egypt Government International Bond 6.125% 31/1/2022
USD 950,000 987,555 0.05
Egypt Government International Bond ‘144A’ 6.375%
EUR 330,000 377,772 0.02
11/4/2031
Egypt Treasury Bills 26/5/2020 (Zero Coupon)
713,835 0.04
EGP 11,500,000
4,475,995 0.23
フランス
Air Liquide Finance SA 0.375% 18/4/2022
EUR 600,000 665,902 0.03
APRR SA 20/1/2023 (Zero Coupon)
EUR 400,000 441,934 0.02
Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 17/1/2024
EUR 600,000 732,545 0.04
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
フランス(続き)
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 5/2/2024
EUR 800,000 878,924 0.04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 15/6/2023
EUR 700,000 786,529 0.04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/3/2024
EUR 100,000 121,070 0.01
BNP Paribas SA 1.125% 15/1/2023
EUR 1,375,000 1,560,562 0.08
BPCE SA 0.25% 15/1/2026
EUR 500,000 549,215 0.03
Dassault Systemes SE 16/9/2022 (Zero Coupon)
EUR 1,700,000 1,873,224 0.10
Engie SA 0.375% 28/2/2023
EUR 900,000 1,003,363 0.05
HSBC France SA 0.25% 17/5/2024
EUR 900,000 993,242 0.05
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 28/2/2021 (Zero
EUR 1,600,000 1,760,788 0.09
Coupon)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/2/2024 (Zero
EUR 700,000 768,586 0.04
Coupon)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/2/2026 (Zero
EUR 1,100,000 1,202,386 0.06
Coupon)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/2/2023
EUR 700,000 774,041 0.04
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/5/2022
EUR 80,000 88,787 0.00
Orange SA 0.5% 15/1/2022
EUR 800,000 887,751 0.05
Orange SA 0.75% 11/9/2023
EUR 2,000,000 2,257,003 0.12
Pernod Ricard SA 24/10/2023 (Zero Coupon)
EUR 2,400,000 2,635,140 0.14
RTE Reseau de Transport d’Electricite SADIR 1.625%
EUR 300,000 354,742 0.02
8/10/2024
Schneider Electric SE 0.25% 9/9/2024
EUR 600,000 668,434 0.03
Societe Generale SA 27/5/2022 (Zero Coupon)
EUR 1,800,000 1,979,721 0.10
Thales SA 31/5/2022 (Zero Coupon)
EUR 900,000 988,267 0.05
Thales SA 0.75% 7/6/2023*
EUR 900,000 1,009,471 0.05
Total Capital International SA 0.25% 12/7/2023
EUR 1,100,000 1,225,074 0.06
Total Capital International SA 2.125% 15/3/2023
EUR 600,000 705,279 0.04
Veolia Environnement SA 0.672% 30/3/2022* 1,335,947 0.07
EUR 1,200,000
28,247,927 1.45
ドイツ
BASF SE 2% 5/12/2022
EUR 1,105,000 1,287,028 0.07
Deutsche Bank AG/New York NY 4.25% 4/2/2021
USD 3,695,000 3,765,421 0.19
E.ON SE 24/10/2022 (Zero Coupon)
EUR 1,315,000 1,447,212 0.07
Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023
EUR 2,100,000 2,303,733 0.12
SAP SE 0.25% 10/3/2022
EUR 1,200,000 1,330,297 0.07
Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/1/2024
EUR 1,100,000 1,267,209 0.06
Volkswagen Leasing GmbH FRN 2/8/2021
EUR 1,900,000 2,084,819 0.11
Volkswagen Leasing GmbH 1% 16/2/2023 2,744,373 0.14
EUR 2,455,000
16,230,092 0.83
ガーンジー島
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.125%
2,085,824 0.11
USD 2,065,000
10/12/2020
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
インド
Adani Electricity Mumbai Ltd ‘144A’ 3.949% 12/2/2030
USD 200,000 204,917 0.01
Future Retail Ltd ‘144A’ 5.6% 22/1/2025
USD 250,000 250,625 0.01
Muthoot Finance Ltd ‘144A’ 6.125% 31/10/2022
299,942 0.02
USD 290,000
755,484 0.04
インドネシア
Indonesia Government International Bond 0.9% 14/2/2027
EUR 490,000 540,429 0.03
Indonesia Government International Bond 3.5% 11/1/2028
USD 420,000 444,942 0.02
Indonesia Government International Bond 3.75% 25/4/2022
USD 340,000 352,963 0.02
Indonesia Government International Bond 4.1% 24/4/2028
USD 310,000 344,502 0.02
Indonesia Government International Bond 4.75% 8/1/2026
USD 530,000 596,498 0.03
Indonesia Government International Bond 4.75% 11/2/2029
USD 200,000 233,922 0.01
Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/5/2028 1,129,443 0.06
IDR 17,285,000,000
3,642,699 0.19
アイルランド
Abbott Ireland Financing DAC 0.1% 19/11/2024
EUR 820,000 899,180 0.05
Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/9/2023
EUR 1,030,000 1,161,196 0.06
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 1,700,000 1,725,537 0.09
2.875% 14/8/2024
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 2,160,000 2,227,309 0.12
3.3% 23/1/2023
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 4,300,000 4,437,200 0.23
3.5% 26/5/2022
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 3,016,000 3,146,629 0.16
3.5% 15/1/2025
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 3,000,000 3,099,325 0.16
3.95% 1/2/2022
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 1,010,000 1,018,177 0.05
4.25% 1/7/2020
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 2,889,000 2,979,078 0.15
4.5% 15/5/2021
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 325,000 343,664 0.02
4.625% 1/7/2022
AIB Group Plc ‘144A’ FRN 10/4/2025
USD 790,000 846,777 0.04
Eaton Capital Unlimited Co 0.021% 14/5/2021
EUR 1,590,000 1,747,803 0.09
ESB Finance DAC 3.494% 12/1/2024
EUR 525,000 655,749 0.03
GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2.342%
USD 11,000,000 11,027,922 0.57
15/11/2020
Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC ‘144A’ 3.05%
USD 310,000 311,163 0.02
23/1/2025
River Green Finance 2020 DAC 22/1/2032
EUR 470,000 517,717 0.03
River Green Finance 2020 DAC 22/1/2032
EUR 245,000 270,011 0.01
River Green Finance 2020 DAC 22/1/2032
EUR 945,000 1,040,020 0.05
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875%
USD 1,200,000 1,243,369 0.06
23/9/2023
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
アイルランド(続き)
Willis Towers Watson Plc 5.75% 15/3/2021 783,574 0.04
USD 754,000
39,481,400 2.03
イスラエル
Bank Leumi Le-Israel BM ‘144A’ FRN 29/1/2031 516,391 0.03
USD 515,000
日本
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (Restricted) 2.95%
USD 3,441,000 3,488,186 0.18
1/3/2021
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.535% 26/7/2021
USD 705,000 725,406 0.04
Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/6/2024
EUR 1,045,000 1,162,077 0.06
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.846% 11/1/2022
USD 5,395,000 5,513,893 0.28
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.4% 26/11/2023*
1,612,868 0.08
USD 1,480,000
12,502,430 0.64
ルクセンブルク
Allergan Funding SCS 1.25% 1/6/2024
EUR 320,000 366,122 0.02
Allergan Funding SCS (Restricted) 3.45% 15/3/2022
USD 8,459,000 8,732,312 0.45
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 4/6/2023
EUR 440,000 490,350 0.03
DH Europe Finance II Sarl 0.2% 18/3/2026
EUR 625,000 683,929 0.04
DH Europe Finance Sarl FRN 30/6/2022
EUR 1,500,000 1,646,568 0.08
Gol Finance SA ‘144A’ 7% 31/1/2025
USD 160,000 152,950 0.01
Klabin Finance SA ‘144A’ 4.875% 19/9/2027
USD 230,000 242,938 0.01
Medtronic Global Holdings SCA 2/12/2022 (Zero Coupon)
EUR 2,560,000 2,813,919 0.14
Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 7/3/2023
EUR 1,175,000 1,304,484 0.07
Millicom International Cellular SA ‘144A’ 5.125%
USD 430,000 447,737 0.02
15/1/2028
Minerva Luxembourg SA ‘144A’ 6.5% 20/9/2026
USD 210,000 219,253 0.01
Nexa Resources SA ‘144A’ 5.375% 4/5/2027
USD 200,000 211,250 0.01
Rumo Luxembourg Sarl ‘144A’ 5.875% 18/1/2025
USD 230,000 245,561 0.01
Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022
EUR 360,000 409,496 0.02
Usiminas International Sarl ‘144A’ 5.875% 18/7/2026 204,250 0.01
USD 200,000
18,171,119 0.93
メキシコ
BBVA Bancomer SA/Texas ‘144A’ 6.75% 30/9/2022
USD 150,000 163,898 0.01
Braskem Idesa SAPI ‘144A’ 7.45% 15/11/2029
USD 200,000 201,000 0.01
Grupo Bimbo SAB de CV 4.5% 25/1/2022
USD 520,000 547,056 0.03
Grupo KUO SAB De CV ‘144A’ 5.75% 7/7/2027
USD 200,000 205,106 0.01
Mexico Cetes 2/4/2020 (Zero Coupon)
MXN 12,770,000 6,430,205 0.33
Mexico City Airport Trust ‘144A’ 4.25% 31/10/2026
USD 550,000 596,149 0.03
Mexico Government International Bond 3.6% 30/1/2025
USD 250,000 266,484 0.01
Mexico Government International Bond 4.125% 21/1/2026
USD 380,000 416,456 0.02
Mexico Government International Bond 4.5% 22/4/2029
USD 400,000 452,813 0.02
Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER ‘144A’
USD 260,000 266,890 0.02
8.25% 11/2/2025
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
メキシコ(続き)
Petroleos Mexicanos ‘144A’ 5.95% 28/1/2031
USD 1,400,000 1,387,414 0.07
Petroleos Mexicanos ‘144A’ 6.84% 23/1/2030
USD 410,000 433,370 0.02
Petroleos Mexicanos 6.875% 4/8/2026
493,875 0.03
USD 450,000
11,860,716 0.61
オランダ
Allianz Finance II BV 14/1/2025 (Zero Coupon)
EUR 300,000 330,760 0.02
Allianz Finance II BV 0.25% 6/6/2023
EUR 1,400,000 1,555,324 0.08
BMW Finance NV 14/4/2023 (Zero Coupon)
EUR 1,530,000 1,677,662 0.09
Daimler International Finance BV 0.25% 9/8/2021
EUR 150,000 165,320 0.01
Daimler International Finance BV 0.25% 6/11/2023
EUR 450,000 494,328 0.03
Enel Finance International NV 17/6/2024 (Zero Coupon)*
EUR 1,860,000 2,032,085 0.10
Enexis Holding NV 3.375% 26/1/2022
EUR 600,000 704,133 0.04
ING Bank NV 8/4/2022 (Zero Coupon)
EUR 600,000 660,002 0.03
ING Bank NV FRN 8/4/2022
EUR 1,300,000 1,433,541 0.07
ING Bank NV FRN 25/2/2026
EUR 1,094,000 1,239,788 0.06
ING Groep NV 1% 20/9/2023
EUR 1,100,000 1,239,738 0.06
innogy Finance BV 0.75% 30/11/2022
EUR 275,000 308,194 0.02
Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039
EUR 300,000 329,758 0.02
MDGH - GMTN BV ‘144A’ 2.5% 7/11/2024
USD 470,000 479,106 0.02
NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 3.875% 1/9/2022
USD 3,393,000 3,544,118 0.18
NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4.125% 1/6/2021
USD 1,967,000 2,019,425 0.10
NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4.625% 15/6/2022
USD 1,195,000 1,265,171 0.07
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ‘144A’ 3.875%
USD 3,200,000 3,437,120 0.18
18/6/2026
Petrobras Global Finance BV 4.375% 20/5/2023
USD 200,000 210,625 0.01
Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/1/2025
USD 1,040,000 1,141,400 0.06
Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/1/2027
USD 140,000 171,444 0.01
Siemens Financieringsmaatschappij NV 5/9/2021 (Zero
EUR 1,905,000 2,099,687 0.11
Coupon)
Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/2/2023 (Zero
EUR 1,100,000 1,211,579 0.06
Coupon)
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 6/9/2023
EUR 1,450,000 1,618,352 0.08
VEON Holdings BV ‘144A’ 4% 9/4/2025
USD 240,000 250,500 0.01
Vonovia Finance BV 0.125% 6/4/2023 1,099,258 0.06
EUR 1,000,000
30,718,418 1.58
ナイジェリア
Nigeria Government International Bond 6.375% 12/7/2023
USD 260,000 277,306 0.01
Nigeria Government International Bond 7.625% 21/11/2025
779,669 0.04
USD 710,000
1,056,975 0.05
ノルウェー
Telenor ASA 25/9/2023 (Zero Coupon)
506,368 0.03
EUR 460,000
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
パナマ
AES Panama SRL ‘144A’ 6% 25/6/2022
USD 640,000 655,912 0.03
Avianca Holdings SA ‘144A’ 9% 10/5/2023
USD 240,000 216,600 0.01
Cable Onda SA ‘144A’ 4.5% 30/1/2030
USD 200,000 205,750 0.01
Panama Government International Bond 3.875% 17/3/2028
USD 670,000 745,898 0.04
Panama Government International Bond 4% 22/9/2024 801,859 0.04
USD 740,000
2,626,019 0.13
ペルー
Banco Internacional del Peru SAA Interbank ‘144A’ 3.25%
552,403 0.03
USD 540,000
4/10/2026
フィリピン
Philippine Government International Bond 4.2% 21/1/2024
USD 960,000 1,046,550 0.06
Philippine Government International Bond 5.5% 30/3/2026 805,152 0.04
USD 670,000
1,851,702 0.10
ポーランド
Republic of Poland Government International Bond 3%
USD 510,000 532,392 0.03
17/3/2023
Republic of Poland Government International Bond 3.25%
563,144 0.03
USD 520,000
6/4/2026
1,095,536 0.06
カタール
Qatar Government International Bond ‘144A’ 4% 14/3/2029
USD 980,000 1,112,147 0.06
Qatar Government International Bond 4.5% 23/4/2028 1,715,875 0.09
USD 1,480,000
2,828,022 0.15
ロシア連邦
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% 23/6/2027
USD 1,400,000 1,548,750 0.08
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75% 27/5/2026 1,127,031 0.06
USD 1,000,000
2,675,781 0.14
サウジアラビア
Saudi Arabian Oil Co ‘144A’ 2.875% 16/4/2024
USD 865,000 887,274 0.05
Saudi Arabian Oil Co ‘144A’ 3.5% 16/4/2029
USD 240,000 254,962 0.01
Saudi Government International Bond 3.25% 26/10/2026
USD 1,040,000 1,095,900 0.06
Saudi Government International Bond 4% 17/4/2025
USD 540,000 585,900 0.03
Saudi Government International Bond ‘144A’ 4.375%
650,156 0.03
USD 570,000
16/4/2029
3,474,192 0.18
スペイン
Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021
EUR 800,000 900,080 0.04
Banco de Sabadell SA FRN 7/11/2025
EUR 500,000 546,273 0.03
Banco de Sabadell SA 0.875% 22/7/2025
EUR 300,000 332,464 0.02
Banco Santander SA 2.706% 27/6/2024 2,894,094 0.15
USD 2,800,000
4,672,911 0.24
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(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
スウェーデン
Atlas Copco AB 2.5% 28/2/2023
EUR 1,355,000 1,609,102 0.08
Skandinaviska Enskilda Banken AB ‘144A’ 2.2% 12/12/2022
USD 5,690,000 5,764,909 0.30
Swedbank AB ‘144A’ 2.8% 14/3/2022
USD 1,500,000 1,532,344 0.08
Volvo Treasury AB FRN 13/9/2021
EUR 1,000,000 1,103,514 0.06
Volvo Treasury AB 11/2/2023 (Zero Coupon) 265,166 0.01
EUR 241,000
10,275,035 0.53
スイス
Credit Suisse Group AG ‘144A’ 3.574% 9/1/2023
USD 3,430,000 3,535,427 0.18
UBS AG FRN 12/2/2026
EUR 1,460,000 1,668,601 0.09
UBS Group AG ‘144A’ FRN 15/8/2023
USD 2,215,000 2,267,116 0.12
UBS Group AG FRN 29/1/2026
792,549 0.04
EUR 715,000
8,263,693 0.43
トルコ
Turkey Government International Bond 7.625% 26/4/2029
264,064 0.01
USD 245,000
ウクライナ
Ukraine Government International Bond 8.994% 1/2/2024*
USD 250,000 280,937 0.02
Ukraine Government International Bond 9.75% 1/11/2028 471,108 0.02
USD 390,000
752,045 0.04
英国
Anglo American Capital Plc ‘144A’ 4.125% 15/4/2021
USD 677,000 693,204 0.04
Aon Plc 2.8% 15/3/2021
USD 1,665,000 1,683,179 0.09
Barclays Bank Plc 5.14% 14/10/2020
USD 2,200,000 2,245,126 0.12
Barclays Plc FRN 15/2/2023
USD 2,125,000 2,229,728 0.11
Barclays Plc 2.875% 8/6/2020
USD 6,600,000 6,610,831 0.34
BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023
EUR 545,000 610,537 0.03
BP Capital Markets Plc 1.109% 16/2/2023
EUR 970,000 1,101,728 0.06
BP Capital Markets Plc 1.526% 26/9/2022
EUR 1,605,000 1,835,730 0.09
CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057
GBP 105,000 131,130 0.01
CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057
GBP 1,100,000 1,411,215 0.07
CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057
GBP 220,000 282,106 0.01
Compartment Driver UK Four FRN 25/3/2025
GBP 750,214 963,401 0.05
Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070
GBP 225,000 289,138 0.01
Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070
GBP 620,000 796,043 0.04
HSBC Holdings Plc FRN 18/5/2024
USD 600,000 637,179 0.03
Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069
USD 3,319,333 3,332,407 0.17
Lanark Master Issuer Plc ‘Series 2020-1A 2A’ ‘144A’
GBP 335,000 435,512 0.02
FRN 22/12/2069
MARB BondCo Plc 7% 15/3/2024
USD 200,000 205,450 0.01
Motability Operations Group Plc 1.625% 9/6/2023
EUR 1,265,000 1,468,861 0.08
National Grid Electricity Transmission Plc 0.19%
EUR 370,000 410,897 0.02
20/1/2025
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
Oat Hill No 1 Plc FRN 25/2/2046
GBP 5,073,586 6,511,395 0.33
Orbita Funding 2020-1 Plc FRN 17/3/2027
GBP 375,000 481,940 0.02
Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056
GBP 100,000 128,627 0.01
Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056
GBP 115,000 147,927 0.01
Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056
GBP 154,330 198,262 0.01
Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056
GBP 100,000 128,792 0.01
Rolls-Royce Plc 2.125% 18/6/2021
EUR 140,000 157,618 0.01
Royal Bank of Scotland Group Plc 3.875% 12/9/2023
USD 2,650,000 2,802,832 0.14
Santander UK Group Holdings Plc FRN 5/1/2024
USD 2,235,000 2,314,972 0.12
Santander UK Group Holdings Plc 3.571% 10/1/2023
USD 475,000 489,053 0.03
Silk Road Finance Number Six Plc FRN 21/9/2067
GBP 7,370,000 9,491,453 0.49
Silverstone Master Issuer Plc FRN 21/1/2070
GBP 1,745,000 2,240,165 0.12
Sky Ltd 1.5% 15/9/2021
EUR 515,000 579,879 0.03
Twin Bridges 2019-1 Plc FRN 12/12/2052
GBP 3,218,806 4,132,753 0.21
Unique Pub Finance Co Plc/The 7.395% 28/3/2024 1,582,574 0.08
GBP 1,080,000
58,761,644 3.02
米国
1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 ‘Series
USD 2,073,000 2,293,012 0.12
2015-1211 A1A2’ ‘144A’ 3.901% 10/8/2035
280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust ‘Series 2017-
USD 1,865,000 1,874,042 0.10
280P D’ ‘144A’ FRN 15/9/2034
3M Co 0.95% 15/5/2023
EUR 930,000 1,058,412 0.05
AbbVie Inc 1.375% 17/5/2024
EUR 380,000 433,882 0.02
AbbVie Inc ‘144A’ 2.6% 21/11/2024
USD 1,900,000 1,954,277 0.10
AbbVie Inc ‘144A’ 2.95% 21/11/2026
USD 995,000 1,029,921 0.05
Adams Mill CLO Ltd ‘Series 2014-1A A2R’ ‘144A’ FRN
USD 3,243,705 3,247,204 0.17
15/7/2026
Air Lease Corp 2.625% 1/7/2022
USD 855,000 867,342 0.04
Allegro CLO II-S Ltd ‘Series 2014-1RA B’ ‘144A’ FRN
USD 650,000 642,194 0.03
21/10/2028
Allergan Finance LLC (Restricted) 3.25% 1/10/2022
USD 6,325,000 6,560,345 0.34
Allergan Inc/United States (Restricted) 2.8% 15/3/2023
USD 1,300,000 1,333,886 0.07
Alliant Energy Finance LLC ‘144A’ 3.75% 15/6/2023
USD 2,815,000 2,976,437 0.15
ALM V Ltd ‘Series 2012-5A A1R3’ ‘144A’ FRN 18/10/2027
USD 4,500,000 4,500,930 0.23
ALM XII Ltd ‘Series 2015-12A A1R2’ ‘144A’ FRN
USD 1,857,808 1,857,754 0.10
16/4/2027
ALM XVII Ltd ‘Series 2015-17A A1AR’ ‘144A’ FRN
USD 8,000,000 8,007,924 0.41
15/1/2028
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(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Altria Group Inc 1% 15/2/2023
EUR 580,000 650,798 0.03
Altria Group Inc 1.7% 15/6/2025
EUR 315,000 364,946 0.02
Altria Group Inc 2.85% 9/8/2022
USD 4,950,000 5,086,844 0.26
Altria Group Inc 3.49% 14/2/2022
USD 1,495,000 1,543,307 0.08
Altria Group Inc 3.8% 14/2/2024
USD 2,030,000 2,166,001 0.11
American Airlines 2013-2 Class B Pass Through Trust ‘
USD 678,203 686,695 0.04
144A’ 5.6% 15/7/2020
American Airlines Group Inc ‘144A’ 5% 1/6/2022
USD 290,000 294,713 0.02
American Express Co 2.5% 1/8/2022
USD 915,000 932,814 0.05
American Honda Finance Corp 0.55% 17/3/2023
EUR 1,035,000 1,155,242 0.06
American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022
EUR 220,000 250,599 0.01
American Tower Corp 1.95% 22/5/2026
EUR 715,000 856,521 0.04
American Tower Corp 2.4% 15/3/2025
USD 950,000 971,203 0.05
American Tower Corp 3.45% 15/9/2021
USD 2,300,000 2,360,030 0.12
American Tower Corp 3.5% 31/1/2023
USD 1,370,000 1,434,227 0.07
Americold 2010 LLC ‘Series 2010-ARTA A1’ ‘144A’
USD 1,239,042 1,246,510 0.06
3.847% 14/1/2029
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017-2 ‘Series
USD 192,715 192,767 0.01
2017-2 A3’ 1.98% 20/12/2021
Americredit Automobile Receivables Trust 2018-1 ‘Series
USD 3,936,232 3,966,164 0.20
2018-1 A3’ 3.07% 19/12/2022
Americredit Automobile Receivables Trust 2018-2 ‘Series
USD 2,470,000 2,500,732 0.13
2018-2 A3’ 3.15% 20/3/2023
AMMC CLO XIII Ltd ‘Series 2013-13A A1LR’ ‘144A’ FRN
USD 3,400,000 3,417,746 0.18
24/7/2029
Analog Devices Inc 2.85% 12/3/2020
USD 335,000 335,098 0.02
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.15% 23/1/2025
USD 1,900,000 2,103,209 0.11
Anthem Inc 3.125% 15/5/2022
USD 1,110,000 1,144,173 0.06
AOA 2015-1177 Mortgage Trust ‘Series 2015-1177 D’ ‘
USD 1,300,000 1,315,243 0.07
144A’ FRN 13/12/2029
Apache Corp 3.25% 15/4/2022
USD 887,000 907,226 0.05
Apache Corp 3.625% 1/2/2021
USD 168,000 169,953 0.01
Apache Corp 4.375% 15/10/2028
USD 1,300,000 1,383,884 0.07
Apache Corp 4.75% 15/4/2043
USD 1,350,000 1,296,466 0.07
Apache Corp 5.35% 1/7/2049
USD 1,350,000 1,390,234 0.07
Apple Inc 1% 10/11/2022
EUR 1,895,000 2,150,566 0.11
Arconic Rolled Products Corp ‘144A’ 6.125% 15/2/2028
USD 170,000 176,423 0.01
ARI Fleet Lease Trust 2017-A ‘Series 2017-A A2’ ‘144A
USD 641,952 642,169 0.03
’ 1.91% 15/4/2026
ARI Fleet Lease Trust 2017-A ‘Series 2017-A A3’ ‘144A
USD 5,245,000 5,272,034 0.27
’ 2.28% 15/4/2026
AT&T Inc 3.9% 11/3/2024
USD 1,500,000 1,617,817 0.08
AT&T Inc 3.95% 15/1/2025
USD 1,100,000 1,197,954 0.06
AvalonBay Communities Inc 2.3% 1/3/2030
USD 730,000 736,753 0.04
Aventura Mall Trust 2013-AVM ‘Series 2013-AVM A’ ‘144A
USD 15,000,000 15,081,424 0.78
’ FRN 5/12/2032
B2R Mortgage Trust 2015-2 ‘Series 2015-2 A’ ‘144A’
USD 1,269,718 1,273,412 0.07
3.336% 15/11/2048
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
B2R Mortgage Trust 2016-1 ‘Series 2016-1 A’ ‘144A’
USD 3,268,183 3,278,252 0.17
2.567% 15/6/2049
Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 ‘
USD 7,425,000 7,485,922 0.39
Series 2016-UB10 A2’ 2.723% 15/7/2049
Banc of America Mortgage 2003-J Trust ‘Series 2003-J 2A1
USD 22,567 23,105 0.00
’ FRN 25/11/2033
Bank of America Corp FRN 21/7/2021
USD 3,555,000 3,564,796 0.18
Bank of America Corp FRN 23/1/2022
USD 975,000 984,448 0.05
Bank of America Corp FRN 24/4/2023
USD 3,410,000 3,488,203 0.18
Bank of America Corp FRN 21/7/2023
USD 3,000,000 3,076,225 0.16
Bank of America Corp FRN 20/12/2023
USD 8,100,000 8,365,544 0.43
Bank of America Corp FRN 23/7/2024
USD 6,900,000 7,351,998 0.38
Bank of America Corp 2.503% 21/10/2022
USD 6,665,000 6,748,902 0.35
Bank of America Corp 3.3% 11/1/2023
USD 3,755,000 3,924,797 0.20
Bank of America NA FRN 25/1/2023
USD 405,000 417,959 0.02
BAT Capital Corp 2.764% 15/8/2022
USD 55,000 56,221 0.00
BAT Capital Corp 2.789% 6/9/2024*
USD 7,800,000 8,027,893 0.41
BBCMS Trust 2013-TYSN ‘Series 2013-TYSN E’ ‘144A’
USD 1,880,000 1,887,005 0.10
3.708% 5/9/2032
Becton Dickinson and Co FRN 29/12/2020*
USD 8,506,000 8,511,245 0.44
Becton Dickinson and Co 1.401% 24/5/2023
EUR 885,000 1,008,729 0.05
Becton Dickinson and Co 2.404% 5/6/2020
USD 2,040,000 2,043,249 0.11
BellSouth LLC ‘144A’ 4.266% 26/4/2020
USD 10,000,000 10,040,350 0.52
Benefit Street Partners CLO II Ltd ‘Series 2013-IIA A2R
USD 2,000,000 1,994,536 0.10
’ ‘144A’ FRN 15/7/2029
Benefit Street Partners CLO V-B Ltd ‘Series 2018-5BA A1A
USD 520,000 519,871 0.03
’ ‘144A’ FRN 20/4/2031
Black Diamond CLO 2013-1 Ltd ‘Series 2013-1A A2R’ ‘
USD 870,000 869,237 0.04
144A’ FRN 6/2/2026
Bristol-Myers Squibb Co ‘144A’ 2.75% 15/2/2023
USD 765,000 790,407 0.04
Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3% 15/1/2022
USD 3,564,000 3,630,923 0.19
BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND ‘Series 2018-IND A
USD 2,148,740 2,149,978 0.11
’ ‘144A’ FRN 15/11/2035
Capital One Bank USA NA FRN 27/1/2023
USD 6,400,000 6,444,567 0.33
Capital One Financial Corp 2.4% 30/10/2020
USD 1,485,000 1,492,989 0.08
Capital One Financial Corp 3.05% 9/3/2022
USD 5,155,000 5,279,868 0.27
Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 Ltd ‘Series
USD 2,335,000 2,338,595 0.12
2014-5A A1RR’ ‘144A’ FRN 15/7/2031
Carrier Global Corp ‘144A’ 2.242% 15/2/2025
USD 2,000,000 2,026,712 0.10
Catamaran CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A AR’ ‘144A’
USD 1,309,215 1,308,094 0.07
FRN 22/4/2027
CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT ‘Series 2016-
USD 1,095,000 1,106,004 0.06
HEAT A’ ‘144A’ 3.357% 10/4/2029
CD 2016-CD1 Mortgage Trust ‘Series 2016-CD1 ASB’2.622%
USD 5,000,000 5,170,772 0.27
10/8/2049
CD 2018-CD7 Mortgage Trust ‘Series 2018-CD7 A4’ 4.279%
USD 4,350,000 5,076,012 0.26
15/8/2051
Cedar Funding VI CLO Ltd ‘Series 2016-6A AR’ ‘144A’
USD 6,580,000 6,592,613 0.34
FRN 20/10/2028
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
CenterPoint Energy Inc 2.5% 1/9/2022
USD 1,820,000 1,856,505 0.10
CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 ‘Series 2016- C4
USD 1,896,000 1,991,334 0.10
ASB’ 3.091% 10/5/2058
CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC ‘Series 2017-
USD 2,877,662 2,880,018 0.15
BIOC A’ ‘144A’ FRN 15/7/2032
Charter Communications Operating LLC / Charter
USD 633,000 688,661 0.04
Communications Operating Capital 4.5% 1/2/2024
Chesapeake Funding II LLC ‘Series 2017-2A A2’ ‘144A’
USD 2,353,097 2,355,671 0.12
FRN 15/5/2029
Chesapeake Funding II LLC ‘Series 2017-3A A2’ ‘144A’
USD 1,014,445 1,015,309 0.05
FRN 15/8/2029
CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 ‘Series 2005-
USD 214,034 194,926 0.01
HYB8 2A1’ FRN 20/12/2035
Chubb INA Holdings Inc 0.3% 15/12/2024
EUR 340,000 374,844 0.02
Cifc Funding 2014-IV-R Ltd ‘Series 2014-4RA A1A’ ‘144A
USD 1,975,000 1,975,727 0.10
’ FRN 17/10/2030
CIFC Funding 2015-II Ltd ‘Series 2015-2A AR’ ‘144A’
USD 5,687,135 5,689,713 0.29
FRN 15/4/2027
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P ‘Series
USD 4,735,000 4,954,791 0.26
2013-375P A’ ‘144A’ 3.251% 10/5/2035
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC11 ‘Series
USD 4,105,233 4,234,281 0.22
2013-GC11 A3’ 2.815% 10/4/2046
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 ‘Series
USD 5,879,506 6,113,040 0.31
2014-GC19 AAB’ 3.552% 10/3/2047
Citigroup Inc FRN 24/1/2023
USD 115,000 117,854 0.01
Citigroup Inc 0.75% 26/10/2023
EUR 1,020,000 1,141,836 0.06
Citizens Bank NA/Providence RI 3.7% 29/3/2023
USD 3,000,000 3,177,970 0.16
Coca-Cola Co/The 1.125% 22/9/2022
EUR 1,830,000 2,076,886 0.11
COMM 2005-C6 Mortgage Trust ‘Series 2005-C6 F’ ‘144A’
USD 2,242,144 2,265,715 0.12
FRN 10/6/2044
COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust ‘Series 2013-CR7 ASB’
USD 3,494,385 3,557,658 0.18
2.739% 10/3/2046
COMM 2013-GAM ‘Series 2013-GAM A1’ ‘144A’ 1.705%
USD 406,269 405,366 0.02
10/2/2028
COMM 2013-LC6 Mortgage Trust ‘Series 2013-LC6 ASB’
USD 933,242 943,780 0.05
2.478% 10/1/2046
COMM 2013-SFS Mortgage Trust ‘Series 2013-SFS A1’ ‘
USD 585,032 587,415 0.03
144A’ 1.873% 12/4/2035
COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust ‘Series 2014- CR18 A5’
USD 3,000,000 3,258,226 0.17
3.828% 15/7/2047
COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust ‘Series 2014-UBS3 ASB’
USD 6,324,083 6,536,740 0.34
3.367% 10/6/2047
COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust ‘Series 2014-UBS5 ASB’
USD 2,518,230 2,612,122 0.13
3.548% 10/9/2047
COMM 2015-3BP Mortgage Trust ‘Series 2015-3BP A’ ‘144A
USD 4,450,000 4,767,858 0.25
’ 3.178% 10/2/2035
COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust ‘Series 2015- CR22 A2’
USD 1,618,353 1,617,681 0.08
2.856% 10/3/2048
COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust ‘Series 2015- CR23 XA’
USD 9,432,262 338,067 0.02
FRN 10/5/2048
COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust ‘Series 2015- CR24 ASB’
USD 2,655,000 2,779,467 0.14
3.445% 10/8/2048
COMM 2015-LC21 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC21 A2’
USD 3,192,746 3,196,999 0.16
2.976% 10/7/2048
107/174
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
COMM 2015-LC21 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC21 ASB’
USD 4,100,000 4,285,862 0.22
3.421% 10/7/2048
Conagra Brands Inc FRN 22/10/2020
USD 2,061,000 2,061,273 0.11
Concho Resources Inc 4.375% 15/1/2025
USD 3,220,000 3,332,747 0.17
Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust
USD 258 265 0.00
8.388% 1/11/2020
Continental Resources Inc/OK 3.8% 1/6/2024
USD 980,000 990,803 0.05
Cox Communications Inc ‘144A’ 3.15% 15/8/2024
USD 1,895,000 1,988,690 0.10
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A
USD 8,160,000 8,207,965 0.42
A’ ‘144A’ 3.01% 16/2/2027
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-2 ‘Series 2018-2A
USD 9,890,000 10,047,680 0.52
A’ ‘144A’ 3.47% 17/5/2027
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-3 ‘Series 2018-3A
USD 4,760,000 4,856,649 0.25
A’ ‘144A’ 3.55% 15/8/2027
Crown Castle International Corp 3.2% 1/9/2024
USD 635,000 667,199 0.03
CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust ‘Series 2015- C1
USD 1,645,000 1,777,783 0.09
A4’ 3.505% 15/4/2050
CSWF 2018-TOP ‘Series 2018-TOP A’ ‘144A’ FRN
USD 4,225,976 4,231,224 0.22
15/8/2035
CVS Health Corp 3.7% 9/3/2023
USD 1,500,000 1,580,614 0.08
CVS Health Corp 4.1% 25/3/2025
USD 2,450,000 2,671,841 0.14
Daimler Finance North America LLC ‘144A’ 3.35% 4/5/2021
USD 1,490,000 1,516,326 0.08
DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust ‘Series 2018-BIOD A’ ‘
USD 4,640,695 4,643,014 0.24
144A’ FRN 15/5/2035
DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust ‘Series 2018-GLKS A’ ‘
USD 2,076,000 2,081,701 0.11
144A’ FRN 19/11/2035
Delta Air Lines Inc 2.6% 4/12/2020
USD 1,575,000 1,585,403 0.08
Delta Air Lines Inc 2.875% 13/3/2020
USD 2,115,000 2,115,261 0.11
Diamondback Energy Inc 2.875% 1/12/2024
USD 2,180,000 2,205,534 0.11
Diamondback Energy Inc 3.5% 1/12/2029
USD 2,300,000 2,300,052 0.12
Discover Bank 3.35% 6/2/2023
USD 1,000,000 1,041,385 0.05
Discovery Communications LLC 3.3% 15/5/2022
USD 2,800,000 2,886,455 0.15
Discovery Communications LLC 4.375% 15/6/2021
USD 1,265,000 1,307,221 0.07
Dominion Energy Inc 2.579% 1/7/2020
USD 830,000 831,512 0.04
Dominion Energy Inc (Step-up coupon) 2.715% 15/8/2021
USD 2,790,000 2,829,451 0.15
Dow Chemical Co/The 3% 15/11/2022
USD 3,600,000 3,738,587 0.19
Duke Energy Corp 3.95% 15/10/2023
USD 2,835,000 3,040,069 0.16
DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023
USD 2,400,000 2,608,321 0.13
Energy Transfer Operating LP 2.9% 15/5/2025
USD 1,215,000 1,235,735 0.06
Energy Transfer Operating LP 3.6% 1/2/2023
USD 1,250,000 1,292,801 0.07
Energy Transfer Operating LP 4.25% 15/3/2023
USD 5,275,000 5,549,311 0.29
Energy Transfer Operating LP 4.5% 15/4/2024
USD 1,435,000 1,552,276 0.08
Energy Transfer Operating LP 5.875% 15/1/2024
USD 4,400,000 4,913,222 0.25
Enterprise Fleet Financing LLC ‘Series 2017-1 A2’ ‘
USD 71,280 71,320 0.00
144A’ 2.13% 20/7/2022
Enterprise Fleet Financing LLC ‘Series 2018-1 A2’ ‘
USD 4,523,076 4,553,447 0.23
144A’ 2.87% 20/10/2023
Equinix Inc 2.625% 18/11/2024
USD 2,955,000 3,023,925 0.16
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Exantas Capital Corp 2018- RSO6 Ltd ‘Series 2018-RSO6 A
USD 510,446 509,514 0.03
’ ‘144A’ FRN 15/6/2035
Exelon Corp 2.45% 15/4/2021
USD 2,125,000 2,137,714 0.11
Express Scripts Holding Co 2.6% 30/11/2020
USD 2,400,000 2,417,373 0.12
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘Series 2017-
USD 207,256 207,328 0.01
C02 2M1’ FRN 25/9/2029
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘Series 2017-
USD 666,753 666,898 0.03
C04 2M1’ FRN 25/11/2029
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘Series 2017-
USD 357,155 357,190 0.02
C07 1M1’ FRN 25/5/2030
Fannie Mae Pool ‘AB4997’ 3% 1/4/2027
USD 56,711 58,667 0.00
Fannie Mae Pool ‘AD0454’ 5% 1/11/2021
USD 207 210 0.00
Fannie Mae Pool ‘AE0812’ 5% 1/7/2025
USD 6,371 6,478 0.00
Fannie Mae Pool ‘AL4364’ FRN 1/9/2042
USD 1,481,870 1,518,664 0.08
Fannie Mae Pool ‘AL7139’ 3% 1/7/2030
USD 68,576 71,782 0.00
Fannie Mae Pool ‘AL7227’ 3% 1/8/2030
USD 48,511 50,636 0.00
Fannie Mae Pool ‘AL9376’ 3% 1/8/2031
USD 574,397 601,002 0.03
Fannie Mae Pool ‘AL9378’ 3% 1/9/2031
USD 58,283 61,210 0.00
Fannie Mae Pool ‘AL9899’ 3% 1/3/2032
USD 344,607 360,247 0.02
Fannie Mae Pool ‘AS5622’ 3% 1/8/2030
USD 26,167 27,392 0.00
Fannie Mae Pool ‘AS5728’ 3% 1/9/2030
USD 92,971 97,362 0.01
Fannie Mae Pool ‘AS5794’ 3% 1/9/2030
USD 843,508 881,724 0.05
Fannie Mae Pool ‘AS8604’ 3% 1/1/2032
USD 88,304 92,416 0.00
Fannie Mae Pool ‘AS8980’ 4.5% 1/3/2047
USD 1,987,549 2,167,376 0.11
Fannie Mae Pool ‘AS9610’ 4.5% 1/5/2047
USD 6,385,569 6,971,127 0.36
Fannie Mae Pool ‘AU0967’ 3% 1/8/2028
USD 69,967 72,376 0.00
Fannie Mae Pool ‘AX0000’ FRN 1/9/2044
USD 2,753,678 2,850,933 0.15
Fannie Mae Pool ‘AX5552’ 3% 1/10/2031
USD 665,394 691,530 0.04
Fannie Mae Pool ‘AY4218’ 3% 1/5/2030
USD 321,617 333,221 0.02
Fannie Mae Pool ‘AY6268’ 3% 1/3/2030
USD 816,655 846,164 0.04
Fannie Mae Pool ‘AZ4080’ 3% 1/12/2031
USD 119,154 124,926 0.01
Fannie Mae Pool ‘AZ5005’ 3% 1/12/2030
USD 609,910 631,896 0.03
Fannie Mae Pool ‘AZ5798’ 3% 1/9/2030
USD 72,845 75,414 0.00
Fannie Mae Pool ‘BA0776’ 3% 1/9/2030
USD 36,759 38,260 0.00
Fannie Mae Pool ‘BA2882’ 3% 1/11/2030
USD 25,990 26,887 0.00
Fannie Mae Pool ‘BA5803’ 3% 1/12/2030
USD 690,941 716,655 0.04
Fannie Mae Pool ‘BC0853’ 3% 1/4/2031
USD 576,566 600,697 0.03
Fannie Mae Pool ‘BC1707’ 3% 1/1/2031
USD 98,716 102,272 0.01
Fannie Mae Pool ‘BC1774’ 3% 1/1/2031
USD 38,897 40,300 0.00
Fannie Mae Pool ‘BC4017’ 3% 1/3/2031
USD 85,847 88,806 0.00
Fannie Mae Pool ‘BC4263’ 3% 1/5/2031
USD 92,400 96,411 0.00
Fannie Mae Pool ‘BC7657’ 3% 1/4/2031
USD 69,064 72,059 0.00
Fannie Mae Pool ‘BD1996’ 3% 1/8/2031
USD 29,262 30,317 0.00
Fannie Mae Pool ‘BD4404’ 3% 1/7/2031
USD 87,471 90,931 0.00
Fannie Mae Pool ‘BD6154’ 3% 1/11/2031
USD 467,923 486,292 0.03
Fannie Mae Pool ‘BE3155’ 3% 1/1/2032
USD 566,321 591,239 0.03
109/174
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Fannie Mae Pool ‘BE6942’ 3% 1/2/2032
USD 804,539 839,196 0.04
Fannie Mae Pool ‘BH2512’ 3% 1/7/2032
USD 46,287 48,383 0.00
Fannie Mae Pool ‘BH4308’ 3% 1/6/2032
USD 669,576 697,476 0.04
Fannie Mae Pool ‘BH5232’ 3% 1/7/2032
USD 24,666 25,505 0.00
Fannie Mae Pool ‘BH5623’ 3% 1/6/2032
USD 774,567 812,191 0.04
Fannie Mae Pool ‘BH6399’ 3% 1/11/2032
USD 390,642 405,085 0.02
Fannie Mae Pool ‘BH6518’ 3% 1/9/2032
USD 473,736 492,304 0.03
Fannie Mae Pool ‘BJ2716’ 4% 1/4/2033
USD 2,648,670 2,837,864 0.15
Fannie Mae Pool ‘BJ2995’ 3% 1/1/2033
USD 23,024 24,155 0.00
Fannie Mae Pool ‘BJ3883’ 3% 1/1/2033
USD 116,391 121,449 0.01
Fannie Mae Pool ‘BJ4268’ 3% 1/12/2032
USD 117,958 123,085 0.01
Fannie Mae Pool ‘BJ4734’ 3% 1/12/2032
USD 32,316 33,719 0.00
Fannie Mae Pool ‘BJ5289’ 3% 1/2/2033
USD 64,159 67,071 0.00
Fannie Mae Pool ‘BJ9249’ 4.5% 1/6/2048
USD 761,422 854,625 0.04
Fannie Mae Pool ‘BK7893’ 3% 1/10/2033
USD 57,819 60,436 0.00
Fannie Mae Pool ‘BK9849’ 4% 1/9/2033
USD 540,642 584,678 0.03
Fannie Mae Pool ‘BM1775’ 4.5% 1/7/2047
USD 665,727 731,089 0.04
Fannie Mae Pool ‘BM3280’ 4.5% 1/11/2047
USD 7,288,136 7,958,684 0.41
Fannie Mae Pool ‘BM3947’ 3% 1/1/2033
USD 347,564 360,349 0.02
Fannie Mae Pool ‘BM5082’ 4.5% 1/11/2048
USD 2,457,185 2,747,071 0.14
Fannie Mae Pool ‘BM5568’ 4.5% 1/2/2049
USD 6,438,010 7,305,829 0.38
Fannie Mae Pool ‘BN5294’ 4% 1/2/2034
USD 893,359 963,814 0.05
Fannie Mae Pool ‘BN5357’ 4% 1/3/2034
USD 76,253 81,486 0.00
Fannie Mae Pool ‘BN5360’ 4% 1/3/2034
USD 487,692 522,549 0.03
Fannie Mae Pool ‘BN5404’ 4.5% 1/4/2049
USD 1,674,432 1,894,551 0.10
Fannie Mae Pool ‘BN6416’ 3.5% 1/4/2034
USD 197,901 211,124 0.01
Fannie Mae Pool ‘BN6570’ 3.5% 1/4/2034
USD 986,326 1,051,996 0.05
Fannie Mae Pool ‘CA0780’ 3% 1/11/2032
USD 807,420 844,102 0.04
Fannie Mae Pool ‘CA1095’ 3% 1/2/2033
USD 414,744 435,538 0.02
Fannie Mae Pool ‘CA1937’ 4% 1/6/2033
USD 1,956,463 2,101,693 0.11
Fannie Mae Pool ‘CA3287’ 4% 1/3/2034
USD 531,170 563,836 0.03
Fannie Mae Pool ‘FM1245’ 4% 1/9/2033
USD 20,247,994 21,287,652 1.10
Fannie Mae Pool ‘MA0909’ 3% 1/11/2021
USD 18,141 18,736 0.00
Fannie Mae Pool ‘MA2561’ 3% 1/3/2031
USD 599,970 621,585 0.03
Fannie Mae Pool ‘MA2684’ 3% 1/7/2031
USD 113,417 117,502 0.01
Fannie Mae Pool ‘MA3090’ 3% 1/8/2032
USD 37,150 38,514 0.00
Fidelity National Information Services Inc 0.125%
EUR 1,530,000 1,686,111 0.09
3/12/2022
Fidelity National Information Services Inc 0.4% 15/1/2021
EUR 2,385,000 2,626,610 0.14
Fidelity National Information Services Inc 0.75%
EUR 1,945,000 2,178,418 0.11
21/5/2023*
Fifth Third Bancorp 2.6% 15/6/2022
USD 990,000 1,013,397 0.05
Fifth Third Bank/Cincinnati OH 1.8% 30/1/2023
USD 950,000 956,740 0.05
FirstEnergy Corp 2.85% 15/7/2022
USD 1,330,000 1,365,631 0.07
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Ford Credit Auto Owner Trust 2018-B ‘Series 2018-B A4’
USD 11,462,000 11,944,097 0.61
3.38% 15/3/2024
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A ‘Series 2017-
USD 3,850,000 3,858,475 0.20
2 A1’ 2.16% 15/9/2022
Ford Motor Credit Co LLC 3.157% 4/8/2020
USD 3,500,000 3,516,479 0.18
Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 1/11/2024
USD 3,645,000 3,715,230 0.19
Ford Motor Credit Co LLC 5.085% 7/1/2021
USD 1,895,000 1,941,680 0.10
Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/3/2024
USD 3,176,000 3,418,922 0.18
Freddie Mac Gold Pool ‘G15602’ 2.5% 1/11/2027
USD 5,661,477 5,867,340 0.30
Freddie Mac Gold Pool ‘G16763’ 4% 1/2/2034
USD 2,323,236 2,489,973 0.13
Freddie Mac Gold Pool ‘G16789’ 4% 1/2/2034
USD 3,015,762 3,255,514 0.17
Freddie Mac Gold Pool ‘G16792’ 4% 1/3/2034
USD 2,437,446 2,637,800 0.14
Freddie Mac Gold Pool ‘G61047’ 4.5% 1/7/2047
USD 556,362 615,196 0.03
Freddie Mac Gold Pool ‘G67720’ 4.5% 1/3/2049
USD 28,100,750 31,501,825 1.62
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 106,350,024 3,044,301 0.16
Certificates FRN 25/9/2024
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 1,941,934 1,961,191 0.10
Certificates 2.158% 25/10/2021
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 2,890,000 2,978,391 0.15
Certificates 3.065% 25/8/2022
Freddie Mac Non Gold Pool ‘849692’ FRN 1/5/2045
USD 5,732,259 5,946,395 0.31
Freddie Mac REMICS ‘Series 4459 BN’ 3% 15/8/2043
USD 2,958,798 3,096,852 0.16
Freddie Mac REMICS ‘Series 4748 HC’ 3% 15/1/2044
USD 3,635,664 3,752,226 0.19
Freddie Mac REMICS ‘Series 4286 MP’ 4% 15/12/2043
USD 2,575,720 2,777,432 0.14
Freddie Mac REMICS ‘Series 3986 M’ 4.5% 15/9/2041
USD 222,448 235,607 0.01
Freddie Mac REMICS ‘Series 3959 MA’ 4.5% 15/11/2041
USD 165,240 179,081 0.01
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘
USD 3,273,988 3,285,903 0.17
Series 2017-DNA2 M1’ FRN 25/10/2029
General Mills Inc 0.45% 15/1/2026
EUR 360,000 399,456 0.02
General Motors Financial Co Inc 3.2% 6/7/2021
USD 4,261,000 4,322,155 0.22
General Motors Financial Co Inc 3.7% 24/11/2020
USD 2,435,000 2,461,779 0.13
General Motors Financial Co Inc 4.2% 1/3/2021
USD 3,190,000 3,248,267 0.17
General Motors Financial Co Inc 4.2% 6/11/2021
USD 1,610,000 1,667,239 0.09
Global Payments Inc 3.75% 1/6/2023
USD 420,000 443,282 0.02
Global Payments Inc 4% 1/6/2023
USD 1,350,000 1,440,768 0.07
Goldentree Loan Opportunities XI Ltd ‘Series 2015-11A
USD 1,000,000 1,000,389 0.05
AR2’ ‘144A’ FRN 18/1/2031
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 21/4/2023
EUR 1,220,000 1,346,427 0.07
Gosforth Funding 2018-1 plc ‘Series 2018-1A A1’ ‘144A
USD 3,041,300 3,040,751 0.16
’ FRN 25/8/2060
Government National Mortgage Association ‘Series 2012-
USD 8,051,630 378,679 0.02
120 IO’ FRN 16/2/2053
Government National Mortgage Association ‘Series 2018-36
USD 4,279,781 4,406,060 0.23
AM’ 3% 20/7/2045
GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust ‘Series 2014-GRCE A’ ‘
USD 13,350,000 13,543,870 0.70
144A’ 3.369% 10/6/2028
GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K ‘Series
USD 3,375,000 3,373,705 0.17
2017-500K A’ ‘144A’ FRN 15/7/2032
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
GS Mortgage Securities Trust 2011-GC5 ‘Series 2011-GC5
USD 2,495,000 2,584,076 0.13
AS’ ‘144A’ FRN 10/8/2044
GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ7 ‘Series 2012-
USD 4,818,938 4,904,870 0.25
GCJ7 A4’ 3.377% 10/5/2045
GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 ‘Series 2013-
USD 2,636,467 2,747,591 0.14
GC16 AAB’ 3.813% 10/11/2046
GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 ‘Series 2013-
USD 3,955,603 4,260,458 0.22
GC16 A3’ 4.244% 10/11/2046
GS Mortgage Securities Trust 2014-GC18 ‘Series 2014-
USD 3,495,242 3,779,074 0.19
GC18 A4’ 4.074% 10/1/2047
GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3 ‘Series 2016-GS3
USD 6,361,000 6,609,001 0.34
AAB’ 2.777% 10/10/2049
Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd ‘Series 2015-2A
USD 3,247,372 3,242,621 0.17
AR’ ‘144A’ FRN 25/7/2027
Halliburton Co (Restricted) 3.8% 15/11/2025
USD 1,500,000 1,640,242 0.08
Halliburton Co 5% 15/11/2045
USD 1,100,000 1,213,826 0.06
Hewlett Packard Enterprise Co 3.6% 15/10/2020
USD 3,350,000 3,378,249 0.17
Holmes Master Issuer Plc ‘Series 2018-2A A2’ ‘144A’
USD 3,686,032 3,688,133 0.19
FRN 15/10/2054
Honeywell International Inc 1.3% 22/2/2023
EUR 2,920,000 3,335,969 0.17
Huntington National Bank/The 1.8% 3/2/2023
USD 1,925,000 1,939,682 0.10
Huntington National Bank/The 2.875% 20/8/2020
USD 3,260,000 3,276,168 0.17
Huntington National Bank/The 3.125% 1/4/2022
USD 1,290,000 1,329,092 0.07
Hyundai Capital America ‘144A’ 2.55% 3/4/2020
USD 1,575,000 1,577,953 0.08
ICG US CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A A1R’ ‘144A’ FRN
USD 1,750,000 1,751,046 0.09
19/10/2028
Illinois Tool Works Inc 0.25% 5/12/2024
EUR 945,000 1,049,304 0.05
International Lease Finance Corp 4.625% 15/4/2021
USD 3,151,000 3,247,080 0.17
Interpublic Group of Cos Inc/The 3.5% 1/10/2020
USD 1,455,000 1,470,470 0.08
Interpublic Group of Cos Inc/The 3.75% 1/10/2021
USD 500,000 514,541 0.03
ITC Holdings Corp 2.7% 15/11/2022
USD 900,000 923,851 0.05
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 3,780,000 2018-BCON ‘Series 2018- BCON A’ ‘144A’ 3.735% 3,970,002 0.20
5/1/2031
John Deere Capital Corp 2.6% 7/3/2024
USD 620,000 643,380 0.03
John Deere Owner Trust 2017- B ‘Series 2017-B A3’ 1.82%
USD 2,205,793 2,207,580 0.11
15/10/2021
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 3,236,814 3,308,855 0.17
2011-C4 ‘Series 2011-C4 A4’ ‘144A’ 4.388% 15/7/2046
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 4,787,207 4,905,926 0.25
2012-CIBX ‘Series 2012-CBX A4’ 3.483% 15/6/2045
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 3,615,000 3,801,605 0.20
2012-HSBC ‘Series 2012- HSBC D’ ‘144A’ FRN 5/7/2032
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 3,099,316 3,208,343 0.17
2013-C16 ‘Series 2013-C16 ASB’ 3.674% 15/12/2046
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 4,695,257 4,769,159 0.25
2013-LC11 ‘Series 2013- LC11 ASB’ 2.554% 15/4/2046
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 3,889,000 4,023,184 0.21
2016-JP2 ‘Series 2016-JP2 ASB’ 2.713% 15/8/2049
JP Morgan Mortgage Trust 2016-2 ‘Series 2016-2 A1’ ‘
USD 3,250,188 3,277,674 0.17
144A’ FRN 25/6/2046
JP Morgan Mortgage Trust 2017-1 ‘Series 2017-1 A4’ ‘
USD 3,758,610 3,895,203 0.20
144A’ FRN 25/1/2047
JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 ‘Series 2017-3 1A6’ ‘
USD 8,323,154 8,474,011 0.44
144A’ FRN 25/8/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C17 ‘
USD 6,592,092 6,875,068 0.35
Series 2013-C17 ASB’ 3.705% 15/1/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 ‘
USD 3,475,657 3,631,636 0.19
Series 2014-C23 ASB’ 3.657% 15/9/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26 ‘
USD 991,540 1,027,598 0.05
Series 2014-C26 ASB’ 3.288% 15/1/2048
JPMorgan Chase & Co FRN 18/6/2022
USD 3,380,000 3,402,326 0.18
JPMorgan Chase & Co FRN 25/4/2023
USD 6,115,000 6,247,643 0.32
JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2024
USD 2,305,000 2,427,674 0.12
JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2024
USD 1,800,000 1,917,691 0.10
JPMorgan Chase & Co 2.625% 23/4/2021
EUR 430,000 486,898 0.03
Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/5/2023
USD 900,000 962,868 0.05
KeyBank NA/Cleveland OH 2.25% 16/3/2020
USD 2,500,000 2,500,604 0.13
Kinder Morgan Energy Partners LP 4.25% 1/9/2024
USD 365,000 398,176 0.02
Kinder Morgan Inc/DE ‘144A’ 5% 15/2/2021
USD 2,715,000 2,788,904 0.14
Kraft Heinz Foods Co 3.95% 15/7/2025
USD 2,400,000 2,491,696 0.13
Kraft Heinz Foods Co ‘144A’ 4.875% 15/2/2025
USD 1,155,000 1,188,372 0.06
Lam Research Corp 3.75% 15/3/2026
USD 7,600,000 8,358,466 0.43
Lendmark Funding Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A
USD 6,790,000 6,955,074 0.36
’ 3.81% 21/12/2026
LFRF ‘2015-1’ ‘144A’ 4% 30/10/2027
USD 1,645,644 1,640,441 0.08
Madison Avenue Trust 2013- 650M ‘Series 2013-650M A’ ‘
USD 1,385,000 1,392,187 0.07
144A’ 3.843% 12/10/2032
Marathon Oil Corp 4.4% 15/7/2027
USD 2,700,000 2,930,005 0.15
Marsh & McLennan Cos Inc 3.5% 10/3/2025
USD 2,590,000 2,781,142 0.14
Mastercard Inc 1.1% 1/12/2022
EUR 1,550,000 1,760,489 0.09
McDonald’s Corp 1% 15/11/2023
EUR 500,000 570,151 0.03
McDonald’s Corp 1.125% 26/5/2022
EUR 1,100,000 1,242,119 0.06
Mercedes-Benz Master Owner Trust 2017-B ‘Series 2017-BA
USD 9,820,000 9,827,976 0.51
A’ ‘144A’ FRN 16/5/2022
Mercedes-Benz Master Owner Trust 2018-BA ‘Series 2018-
USD 4,595,000 4,603,452 0.24
BA A’ ‘144A’ FRN 15/5/2023
Metropolitan Life Global Funding I 23/9/2022 (Zero
EUR 190,000 208,628 0.01
Coupon)
Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 9/4/2024
EUR 500,000 555,215 0.03
Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/1/2023
EUR 310,000 362,924 0.02
Mill City Mortgage Loan Trust 2016-1 ‘Series 2016-1 A1’
USD 3,140,818 3,164,930 0.16
‘144A’ FRN 25/4/2057
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust2013-
USD 1,334,945 1,377,790 0.07
C10 ‘Series 2013-C10 ASB’ FRN 15/7/2046
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust2013-
USD 3,480,000 3,762,497 0.19
C13 ‘Series 2013-C13 A4’ 4.039% 15/11/2046
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust2013-C9
USD 3,163,220 3,208,320 0.17
‘Series 2013-C9 AAB’ 2.657% 15/5/2046
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust2014-
USD 3,516,567 3,656,702 0.19
C18 ‘Series 2014-C18 ASB’ 3.621% 15/10/2047
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust2015-
USD 5,385,000 5,672,265 0.29
C25 ‘Series 2015-C25 ASB’ 3.383% 15/10/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust2016-
USD 3,438,000 3,574,769 0.18
C30 ‘Series 2016-C30 ASB’ 2.729% 15/9/2049
Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 ‘Series 2017-HR2 A4’
USD 5,900,000 6,543,956 0.34
3.587% 15/12/2050
Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 ‘Series 2007-
USD 1,659,795 1,759,181 0.09
T27 AJ’ FRN 11/6/2042
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-MP ‘Series 2014-MP A
USD 4,940,000 5,052,912 0.26
’ ‘144A’ 3.469% 11/8/2033
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 ‘Series 2018-L1
USD 4,176,000 4,921,268 0.25
A4’ FRN 15/10/2051
MPLX LP FRN 9/9/2021
USD 1,945,000 1,951,798 0.10
MPLX LP ‘144A’ 3.5% 1/12/2022
USD 1,995,000 2,077,267 0.11
MPLX LP ‘144A’ 6.25% 15/10/2022
USD 1,435,000 1,458,853 0.08
Navient Private Education Loan Trust 2014-A ‘Series
USD 731,401 737,058 0.04
2014-AA A2B’ ‘144A’ FRN 15/2/2029
Navient Private Education Loan Trust 2014-A ‘Series
USD 1,181,212 1,196,854 0.06
2014-AA A2A’ ‘144A’ 2.74% 15/2/2029
Navient Private Education Loan Trust 2014-CT ‘Series
USD 16,107 16,111 0.00
2014-CTA A’ ‘144A’ FRN 16/9/2024
Navient Private Education Loan Trust 2018-B ‘Series
USD 1,446,493 1,446,826 0.07
2018-BA A1’ ‘144A’ FRN 15/12/2059
Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A ‘Series
USD 620,000 621,796 0.03
2020-A A2B’ ‘144A’ FRN 15/11/2068
Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A ‘Series
USD 2,000,000 2,097,374 0.11
2020-A B’ ‘144A’ 3.16% 15/11/2068
Navient Student Loan Trust 2018-EA ‘Series 2018-EA A2’
USD 897,000 943,546 0.05
‘144A’ 4% 15/12/2059
Neuberger Berman CLO XX Ltd ‘Series 2015-20A AR’ ‘144A
USD 4,540,000 4,542,154 0.23
’ FRN 15/1/2028
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd ‘Series 2017-
USD 12,870,000 12,879,536 0.66
26A A’ ‘144A’ FRN 18/10/2030
New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 ‘Series 2016-
USD 744,768 776,756 0.04
3A A1B’ ‘144A’ FRN 25/9/2056
New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 ‘Series 2018-
USD 3,424,540 3,635,070 0.19
1A A1A’ ‘144A’ FRN 25/12/2057
Newfield Exploration Co 5.625% 1/7/2024
USD 3,850,000 4,242,591 0.22
Nissan Motor Acceptance Corp ‘144A’ 2.125% 3/3/2020
USD 2,925,000 2,925,059 0.15
Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust
USD 75,294 77,880 0.00
6.264% 20/11/2021
Occidental Petroleum Corp 2.6% 13/8/2021
USD 560,000 565,631 0.03
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Occidental Petroleum Corp 2.7% 15/8/2022
USD 665,000 677,370 0.03
Occidental Petroleum Corp 2.9% 15/8/2024
USD 5,700,000 5,833,794 0.30
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1 ‘Series
USD 7,525,000 7,641,760 0.39
2018-1A A’ ‘144A’ 3.43% 16/12/2024
Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A
USD 1,415,000 1,446,012 0.07
A’ ‘144A’ 3.3% 14/3/2029
OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 ‘Series 2019-2A
USD 1,900,000 1,976,058 0.10
A’ ‘144A’ 3.14% 14/10/2036
Otis Worldwide Corp ‘144A’ 2.056% 5/4/2025
USD 1,015,000 1,026,911 0.05
Ovintiv Inc 3.9% 15/11/2021
USD 2,175,000 2,237,407 0.12
Parker-Hannifin Corp 2.7% 14/6/2024
USD 575,000 597,896 0.03
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’
USD 1,450,000 1,489,734 0.08
2.7% 14/3/2023
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’
USD 855,000 884,749 0.05
2.7% 1/11/2024
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’
USD 4,635,000 4,973,339 0.26
4.125% 1/8/2023
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’
USD 1,075,000 1,149,073 0.06
4.25% 17/1/2023
PFS Financing Corp ‘Series 2018-B A’ ‘144A’ 2.89%
USD 3,630,000 3,676,852 0.19
15/2/2023
PFS Financing Corp ‘Series 2018-D A’ ‘144A’ 3.19%
USD 2,830,000 2,882,085 0.15
17/4/2023
PFS Financing Corp ‘Series 2018-F A’ ‘144A’ 3.52%
USD 9,430,000 9,692,666 0.50
15/10/2023
Philip Morris International Inc 0.125% 3/8/2026
EUR 170,000 182,910 0.01
Philip Morris International Inc 2.875% 3/3/2026
EUR 280,000 351,524 0.02
Pricoa Global Funding I ‘144A’ 2.45% 21/9/2022
USD 1,445,000 1,476,085 0.08
Procter & Gamble Co/The 0.625% 30/10/2024
EUR 210,000 239,175 0.01
Rockwell Collins Inc 2.8% 15/3/2022
USD 812,000 832,275 0.04
Rosslyn Portfolio Trust 2017- ROSS ‘Series 2017-ROSS B’
USD 2,455,000 2,455,637 0.13
‘144A’ FRN 15/6/2033
Ryder System Inc 2.5% 1/9/2024
USD 3,240,000 3,303,269 0.17
Ryder System Inc 2.875% 1/9/2020
USD 885,000 888,570 0.05
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/5/2024
USD 782,000 877,012 0.05
Santander Holdings USA Inc 3.5% 7/6/2024
USD 700,000 736,107 0.04
Santander Holdings USA Inc 3.7% 28/3/2022
USD 1,535,000 1,593,291 0.08
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-4 ‘
USD 5,403,051 5,655,285 0.29
Series 2019-4 MA’ 3% 25/2/2059
Sempra Energy FRN 15/1/2021
USD 2,755,000 2,755,810 0.14
Sequoia Mortgage Trust 2017-CH1 ‘Series 2017-CH1 A2’ ‘
USD 2,446,168 2,519,679 0.13
144A’ FRN 25/8/2047
Sequoia Mortgage Trust 2017-CH2 ‘Series 2017-CH2 A10’
USD 1,124,616 1,137,307 0.06
‘144A’ FRN 25/12/2047
Sesac Finance LLC ‘Series 2019-1 A2’ ‘144A’ 5.216%
USD 766,150 816,009 0.04
25/7/2049
SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A ‘Series
USD 8,050,000 7,868,523 0.40
2005-A A4’ FRN 15/12/2038
SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B ‘Series
USD 6,242,147 6,144,922 0.32
2005-B A4’ FRN 15/6/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A ‘Series
USD 4,260,818 4,174,238 0.21
2006-A A5’ FRN 15/6/2039
115/174
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B ‘Series
USD 3,184,901 3,106,504 0.16
2006-B A5’ FRN 15/12/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A ‘Series
USD 1,883,367 1,847,110 0.10
2007-A A4A’ FRN 16/12/2041
SLM Private Education Loan Trust 2010-C ‘Series 2010-C
USD 1,900,000 2,117,034 0.11
A5’ ‘144A’ FRN 15/10/2041
SLM Private Education Loan Trust 2011-B ‘Series 2011-B
USD 812,193 817,157 0.04
A3’ ‘144A’ FRN 16/6/2042
SLM Private Education Loan Trust 2011-C ‘Series 2011-C
USD 12,090 12,104 0.00
A2B’ ‘144A’ 4.54% 17/10/2044
SLM Student Loan Trust 2013-4 ‘Series 2013-4 A’ FRN
USD 1,231,866 1,224,054 0.06
25/6/2043
SMB Private Education Loan Trust 2015-C ‘Series 2015-C
USD 1,517,305 1,536,467 0.08
A2A’ ‘144A’ 2.75% 15/7/2027
SMB Private Education Loan Trust 2016-A ‘Series 2016-A
USD 1,391,883 1,418,589 0.07
A2A’ ‘144A’ 2.7% 15/5/2031
SMB Private Education Loan Trust 2016-B ‘Series 2016-B
USD 1,636,372 1,659,013 0.09
A2A’ ‘144A’ 2.43% 17/2/2032
SMB Private Education Loan Trust 2017-A ‘Series 2017-A
USD 3,930,602 3,941,590 0.20
A2B’ ‘144A’ FRN 15/9/2034
SMB Private Education Loan Trust 2019-A ‘Series 2019-A
USD 2,150,000 2,282,052 0.12
A2A’ ‘144A’ 3.44% 15/7/2036
SMB Private Education Loan Trust 2020-A ‘Series 2020-A
USD 5,880,000 5,866,072 0.30
A1’ ‘144A’ FRN 15/3/2027
SMB Private Education Loan Trust 2020-A ‘Series 2020-A
USD 680,000 679,486 0.03
A2B’ ‘144A’ FRN 15/9/2037
SoFi Professional Loan Program 2015-d LLC ‘Series 2015-D
USD 2,406,441 2,432,384 0.13
A2’ ‘144A’ 2.72% 27/10/2036
Sofi Professional Loan Program 2016-A LLC ‘Series 2016-A
USD 943,749 954,616 0.05
A2’ ‘144A’ 2.76% 26/12/2036
SoFi Professional Loan Program 2016-C LLC ‘Series2016-C
USD 634,984 642,235 0.03
A2B’ ‘144A’ 2.36% 27/12/2032
SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC ‘Series2016-D
USD 617,416 623,606 0.03
A2B’ ‘144A’ 2.34% 25/4/2033
Sofi Professional Loan Program 2016-E LLC ‘Series 2016-E
USD 3,717,529 3,750,796 0.19
A2B’ ‘144A’ 2.49% 25/1/2036
SoFi Professional Loan Program 2017-D LLC ‘Series2017-D
USD 17,977,294 18,338,146 0.94
A2FX’ ‘144A’ 2.65% 25/9/2040
Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust ‘Series
USD 1,701,169 1,704,223 0.09
2018-B A1FX’ ‘144A’ 2.64% 25/8/2047
Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust ‘Series
USD 4,425,000 4,679,615 0.24
2018-C A2FX’ ‘144A’ 3.59% 25/1/2048
Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust ‘Series
USD 4,375,000 4,589,564 0.24
2018-D A2FX’ ‘144A’ 3.6% 25/2/2048
Soundview Home Loan Trust 2003-2 ‘Series 2003-2 A2’ FRN
USD 75,344 76,253 0.00
25/11/2033
South Carolina Public Service Authority 2.388% 1/12/2023
USD 2,480,000 2,536,631 0.13
South Carolina Public Service Authority 3.722% 1/12/2023
USD 2,197,000 2,335,708 0.12
Spectra Energy Partners LP 4.75% 15/3/2024
USD 620,000 685,816 0.04
Springleaf Funding Trust 2015- B ‘Series 2015-BA A’ ‘
USD 4,705,000 4,732,064 0.24
144A’ 3.48% 15/5/2028
Springleaf Funding Trust 2017- A ‘Series 2017-AA A’ ‘
USD 2,625,000 2,638,234 0.14
144A’ 2.68% 15/7/2030
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC /
USD 404,688 408,471 0.02
Sprint Spectrum Co III LLC ‘144A’ 3.36% 20/9/2021
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC /
USD 2,975,000 3,174,578 0.16
Sprint Spectrum Co III LLC ‘144A’ 4.738% 20/3/2025
Stryker Corp 0.25% 3/12/2024
EUR 655,000 722,209 0.04
Stryker Corp 1.125% 30/11/2023
EUR 485,000 553,651 0.03
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.875% 15/1/2023
USD 390,000 395,045 0.02
Synchrony Financial 2.85% 25/7/2022
USD 1,140,000 1,165,467 0.06
Towd Point Mortgage Trust 2016-3 ‘Series 2016-3 A1’ ‘
USD 2,034,740 2,049,625 0.11
144A’ FRN 25/4/2056
Towd Point Mortgage Trust 2016-4 ‘Series 2016-4 A1’ ‘
USD 2,830,794 2,847,429 0.15
144A’ FRN 25/7/2056
Toyota Auto Receivables 2018- C Owner Trust ‘Series
USD 2,500,000 2,593,444 0.13
2018- C A4’ 3.13% 15/2/2024
Toyota Motor Credit Corp 2.375% 1/2/2023
EUR 910,000 1,073,122 0.06
TRESTLES CLO 2017-1 Ltd ‘Series 2017-1A B’ ‘144A’ FRN
USD 1,750,000 1,742,038 0.09
25/7/2029
Truist Financial Corp 2.7% 27/1/2022
USD 290,000 295,931 0.02
UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 ‘Series 2017- C1
USD 2,900,000 3,194,563 0.16
A4’ 3.46% 15/6/2050
Union Pacific Corp 2.15% 5/2/2027
USD 1,595,000 1,614,734 0.08
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25%
USD 20,295,000 21,501,872 1.11
15/7/2029
United States Treasury Note/ Bond 1.375% 30/9/2020*
USD 13,000,000 13,010,156 0.67
United States Treasury Note/ Bond 1.375% 15/10/2022
USD 45,335,000 45,880,437 2.36
United States Treasury Note/ Bond 1.375% 15/2/2023
USD 5,000,000 5,068,945 0.26
United States Treasury Note/ Bond 1.5% 15/8/2022
USD 10,100,000 10,245,582 0.53
United States Treasury Note/ Bond 1.5% 15/9/2022†
USD 52,270,000 53,054,050 2.73
United States Treasury Note/ Bond 1.5% 15/1/2023
USD 63,400,000 64,462,446 3.32
United States Treasury Note/ Bond 1.75% 31/10/2020
USD 20,000,000 20,070,703 1.03
United States Treasury Note/ Bond 2% 30/11/2020
USD 18,000,000 18,112,852 0.93
United States Treasury Note/ Bond 2% 15/1/2021
USD 63,500,000 63,978,730 3.29
United States Treasury Note/ Bond 2.5% 31/12/2020*
USD 45,000,000 45,506,250 2.34
United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021
EUR 705,000 787,222 0.04
United Technologies Corp 1.15% 18/5/2024*
EUR 1,180,000 1,344,913 0.07
United Technologies Corp 1.25% 22/5/2023
EUR 525,000 597,268 0.03
United Technologies Corp 3.65% 16/8/2023
USD 2,295,000 2,462,882 0.13
Verizon Communications Inc 0.5% 2/6/2022
EUR 410,000 456,171 0.02
Verizon Communications Inc 3.376% 15/2/2025
USD 2,300,000 2,470,324 0.13
Verizon Communications Inc 3.5% 1/11/2024
USD 2,745,000 2,949,789 0.15
Verizon Communications Inc 3.875% 8/2/2029
USD 2,000,000 2,280,604 0.12
ViacomCBS Inc 2.5% 15/2/2023
USD 905,000 922,691 0.05
ViacomCBS Inc 2.9% 1/6/2023
USD 2,930,000 3,025,258 0.16
ViacomCBS Inc 3.375% 1/3/2022
USD 70,000 71,987 0.00
ViacomCBS Inc 3.875% 1/4/2024
USD 965,000 1,032,329 0.05
ViacomCBS Inc 4.25% 1/9/2023
USD 800,000 860,714 0.04
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
ViacomCBS Inc 4.5% 1/3/2021
USD 500,000 513,639 0.03
Volkswagen Group of America Finance LLC ‘144A’ 2.7%
USD 430,000 438,963 0.02
26/9/2022
Voya CLO 2014-3 Ltd ‘Series 2014-3A A1R’ ‘144A’ FRN
USD 2,379,250 2,379,424 0.12
25/7/2026
Waste Management Inc 2.95% 15/6/2024
USD 735,000 773,387 0.04
WEC Energy Group Inc 3.375% 15/6/2021
USD 2,300,000 2,351,557 0.12
Wells Fargo & Co 2.5% 4/3/2021
USD 2,825,000 2,849,955 0.15
Wells Fargo & Co 3.069% 24/1/2023
USD 1,195,000 1,225,140 0.06
Wells Fargo & Co 3.75% 24/1/2024
USD 3,215,000 3,436,738 0.18
Wells Fargo Bank NA FRN 23/7/2021
USD 8,000,000 8,052,015 0.41
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16 ‘Series
USD 3,496,376 3,628,472 0.19
2014-LC16 ASB’ 3.477% 15/8/2050
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-LC22 ‘Series
USD 500,000 527,777 0.03
2015-LC22 ASB’ 3.571% 15/9/2058
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 ‘Series
USD 1,579,000 1,680,565 0.09
2015-NXS1 A5’ 3.148% 15/5/2048
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 ‘Series 2012- C8
USD 3,438,623 3,452,898 0.18
AFL’ ‘144A’ FRN 15/8/2045
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 ‘Series 2014-
USD 4,886,549 5,033,723 0.26
C21 ASB’ 3.393% 15/8/2047
Wheels SPV 2 LLC ‘Series 2017-1A A2’ ‘144A’ 1.88%
USD 58,670 58,754 0.00
20/4/2026
Williams Cos Inc/The 3.7% 15/1/2023
USD 2,400,000 2,499,393 0.13
Williams Cos Inc/The 4% 15/11/2021
USD 1,765,000 1,822,760 0.09
WRKCo Inc 3.75% 15/3/2025
USD 2,000,000 2,162,681 0.11
Xerox Corp 3.5% 20/8/2020
USD 3,205,000 3,222,267 0.17
ZF North America Capital Inc ‘144A’ 4.5% 29/4/2022 743,650 0.04
USD 719,000
1,535,618,415 79.03
債券合計 1,853,644,449 95.39
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能
1,922,861,940 98.96
な有価証券および短期金融商品合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他の譲渡可能な有価証券
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
債券
米国
Structured Asset Receivables Trust Series 2003-2 0.649%
USD 350,000 – 0.00
**
31/12/2049
債券合計 – 0.00
その他の譲渡可能な有価証券合計 – 0.00
投資有価証券合計 1,922,861,940 98.96
その他の純資産 20,330,203 1.04
純資産合計(米ドル) 1,943,192,143 100.00
†
差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券。詳細については注記14を参照のこと。
*
当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
**
注記2(j)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券。
未決済上場先物取引 2020年2月29日現在
未実現評価益/(損)
契約数 通貨 契約/摘要 満期日
(米ドル)
Australian 10 Year Bond
117 AUD 2020年3月 432,684
Euro Bund
(4) EUR 2020年3月 (26,936)
Euro Schatz
(226) EUR 2020年3月 (99,456)
Euro BOBL
(289) EUR 2020年3月 (437,231)
US Treasury 2 Year Note (CBT)
4,000 USD 2020年6月 6,609,162
US Ultra Bond (CBT)
(46) USD 2020年6月 (397,759)
US Long Bond (CBT)
(68) USD 2020年6月 (391,335)
US Ultra 10 Year Note
(149) USD 2020年6月 (358,751)
US Treasury 10 Year Note (CBT)
(507) USD 2020年6月 (916,969)
US Treasury 5 Year Note (CBT)
(1,316,893)
(1,334) USD 2020年6月
合計 3,096,516
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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スワップ 2020年2月29日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD (575,434) ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、1%の
固定金利を受け取る Bank of America
20/6/2020 8,540 1,254
CDS USD 575,434 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%
Bank of America
の固定金利を支払う 20/9/2020 (2,996) (2,031)
CDS USD 18,619,200 ファンドはCDX.NA.HY.29.V5に係るデ
フォルト・プロテクションを受け取
Bank of America
り、5%の固定金利を支払う 20/12/2022 226,367 (753,692)
CDS USD (9,000,000) ファンドはCDX.NA.IG.32.V1に係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
Bank of America
1%の固定金利を受け取る 20/6/2024 (49,156) 141,226
CDS USD (39,055,500) ファンドはCDX.NA.HY.33.V2に係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
Bank of America
5%の固定金利を受け取る 20/12/2024 (861,692) 1,855,173
CDS USD (6,500,000) ファンドはBoeing Co/Theに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
BNP Paribas
1%の固定金利を受け取る 20/12/2020 (4,167) 34,890
CDS USD 842,012 ファンドはTWDC Enterprises 18 Corp
に係るデフォルト・プロテクションを
BNP Paribas
受け取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2024 881 (27,164)
CDS USD (898,113) ファンドは21st Century Fox America
Incに係るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、1%の固定金利を受け取
BNP Paribas
る 20/6/2024 (4,696) 26,666
CDS USD 844,970 ファンドはTWDC Enterprises 18 Corp
に係るデフォルト・プロテクションを
BNP Paribas
受け取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2024 256 (27,259)
CDS USD (788,869) ファンドは21st Century Fox America
Incに係るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、1%の固定金利を受け取
BNP Paribas
る 20/6/2024 (5,553) 23,423
CDS USD (1,767,105) ファンドはInternational Business
Machines Corpに係るデフォルト・プ
ロテクションを提供し、1%の固定金
BNP Paribas
利を受け取る 20/12/2024 9 48,335
CDS USD (1,791,844) ファンドはInternational Business
Machines Corpに係るデフォルト・プ
ロテクションを提供し、1%の固定金
BNP Paribas
利を受け取る 20/12/2024 (1,671) 49,012
CDS USD (2,120,526) ファンドはInternational Business
Machines Corpに係るデフォルト・プ
ロテクションを提供し、1%の固定金
BNP Paribas
利を受け取る 20/12/2024 (3,984) 58,002
CDS USD (144,000) ファンドはCDX.NA.HY.29.V5に係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
5%の固定金利を受け取る Citigroup 20/12/2022 (4,629) 5,829
CDS USD (3,555,000) ファンドはBroadcom Incに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、1%
の固定金利を受け取る Citigroup 20/6/2024 219,292 (39,527)
CDS USD (8,640,000) ファンドはCDX.NA.HY.29.V5に係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
Credit Suisse
5%の固定金利を受け取る 20/12/2022 (332,147) 349,741
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スワップ 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD (9,835,200) ファンドはCDX.NA.HY.29.V5に係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
Deutsche Bank
5%の固定金利を受け取る 20/12/2022 (186,526) 398,122
CDS USD (100,000) ファンドはCDX.NA.IG.33.V1に係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
Goldman Sachs
1%の固定金利を受け取る 20/12/2024 (748) 1,445
CDS USD 1,800,000 ファンドはHalliburton Coに係るデ
フォルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2024 (15,653) (15,468)
CDS USD (2,120,525) ファンドはInternational Business
Machines Corpに係るデフォルト・プ
ロテクションを提供し、1%の固定金
Goldman Sachs
利を受け取る 20/12/2024 (8,816) 58,002
CDS USD (1,800,000) ファンドはApache Corpに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、1%
Goldman Sachs
の固定金利を受け取る 20/12/2024 22,995 (55,934)
CDS USD (1,248,409) ファンドはApache Corpに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、1%
Goldman Sachs
の固定金利を受け取る 20/12/2024 6,597 (38,794)
CDS USD 575,434 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%
JP Morgan
の固定金利を支払う 20/6/2020 (1,655) (1,254)
CDS USD (575,434) ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、1%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 20/9/2020 10,067 2,031
CDS USD (5,000,000) ファンドはInternational Business
Machines Corpに係るデフォルト・プ
ロテクションを提供し、1%の固定金
JP Morgan
利を受け取る 20/6/2024 188 133,520
CDS USD 400,000 ファンドはBroadcom Incに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、
JP Morgan
1%の固定金利を支払う 20/12/2024 (3,410) 8,405
CDS USD 1,750,000 ファンドはAllstate Corp/Theに係る
デフォルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Morgan Stanley
20/6/2024 931 (55,587)
CDS USD 1,750,000 ファンドはPfizer Incに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%
の固定金利を支払う Morgan Stanley
20/6/2024 1,442 (49,789)
CDS USD 1,750,000 ファンドはLowes Companies Incに係
るデフォルト・プロテクションを受け
取り、1%の固定金利を支払う Morgan Stanley
20/6/2024 (11,675) (54,114)
IRS USD 32,480,000 ファンドはUSD1日LIBORの変動金利を
受け取り、1.27654%の固定金利を支
Bank of America
払う 15/12/2021 (302,933) (302,933)
IRS USD 32,480,000 ファンドはUSD1日LIBORの変動金利を
受け取り、1.28395%の固定金利を支
Bank of America
払う 15/12/2021 (307,037) (307,037)
IRS USD 94,360,000 ファンドはUSD1日LIBORの変動金利を
受け取り、1.40083%の固定金利を支
Bank of America
払う 15/12/2021 (1,080,082) (1,080,082)
IRS USD 4,470,000 ファンドはUSD1日LIBORの変動金利を
Bank of America
受け取り、1.12%の固定金利を支払う 31/8/2024 (74,971) (75,142)
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スワップ 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 27,400,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利
を受け取り、1.323%の固定金利を支
Bank of America
払う 31/8/2024 (457,943) (462,124)
IRS USD 18,140,000 ファンドは1.37%の固定金利を受け取
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払
Bank of America
う 15/2/2027 438,790 436,224
IRS USD 12,940,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利
を受け取り、1.44%の固定金利を支払
Bank of America
う 15/11/2029 (417,376) (414,219)
IRS USD 8,560,000 ファンドは1.562%の固定金利を受け
取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支
Bank of America
払う 15/2/2036 430,653 427,988
IRS USD 3,040,000 ファンドは1.627%の固定金利を受け
取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支
Bank of America
払う 15/11/2045 236,312 234,625
IRS USD 37,040,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利
を受け取り、1.135%の固定金利を支
68,053 68,053
払う Barclays 31/8/2020
合計 (2,468,143) 599,816
CDS: クレジット・デフォルト・スワップ
IRS: 金利スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2020年2月29日現在
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
JP Morgan
USD 539,878 EUR 494,000 4/3/2020 (1,965)
Bank of America
USD 123,099,774 EUR 111,480,000 4/3/2020 823,175
Morgan Stanley
USD 1,743,113 EUR 1,576,000 4/3/2020 14,481
Goldman Sachs
USD 1,028,043 EUR 925,000 4/3/2020 13,459
USD 1,582,751 GBP 1,216,000 Citibank 4/3/2020 23,430
State Street
USD 2,274,678 GBP 1,745,000 4/3/2020 37,001
BNP Paribas
USD 23,055,579 GBP 17,681,000 4/3/2020 382,590
Bank of America
AUD 14,050,000 NZD 14,678,810 18/3/2020 (11,981)
Morgan Stanley
CAD 6,290,000 NOK 42,392,084 18/3/2020 207,638
JP Morgan
CAD 12,720,000 NOK 86,886,523 18/3/2020 297,667
Morgan Stanley
NOK 42,718,063 CAD 6,290,000 18/3/2020 (173,254)
JP Morgan
NOK 43,588,610 CAD 6,360,000 18/3/2020 (133,501)
Bank of America
NOK 43,763,160 CAD 6,360,000 18/3/2020 (115,090)
Morgan Stanley
NOK 87,500,000 SEK 90,725,436 18/3/2020 (91,292)
Bank of America
NZD 7,243,216 AUD 7,010,000 18/3/2020 (44,274)
JP Morgan
NZD 7,381,915 AUD 7,040,000 18/3/2020 22,754
Deutsche Bank
SEK 45,507,706 NOK 43,900,000 18/3/2020 44,719
Morgan Stanley
SEK 45,457,534 NOK 43,600,000 18/3/2020 71,209
RBS Plc
USD 6,361,449 MXN 124,818,564 2/4/2020 64,060
HSBC Bank Plc
USD 146,802 MXN 2,881,436 2/4/2020 1,427
State Street
USD 484,358 EUR 445,000 3/4/2020 (4,648)
Goldman Sachs
USD 304,483 EUR 281,000 3/4/2020 (4,305)
USD 125,864,690 EUR 114,475,000 UBS 3/4/2020 69,198
USD 1,839,799 GBP 1,425,000 Citibank 3/4/2020 10,923
RBS Plc 131,379
USD 26,508,257 GBP 20,552,000 3/4/2020
未実現純評価益 1,634,800
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
304,715,867 BNY Mellon
EUR USD 333,121,152 13/3/2020 1,291,928
989,375 BNY Mellon (12,414)
USD EUR 912,832 13/3/2020
未実現純評価益 1,279,514
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
BNY Mellon
(2,359)
SGD 537,038 USD 387,209 13/3/2020
未実現純評価損 (2,359)
未実現純評価益合計 2,911,955
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
事後通告証券契約 2020年2月29日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
TBA
米国
USD 5,250,000 Fannie Mae or Freddie Mac ‘2 3/20’ 2% TBA
5,288,759 0.27
USD 32,302,000 Fannie Mae or Freddie Mac ‘2.5 3/20’ 2.5% TBA
33,006,082 1.70
USD 19,353,000 Fannie Mae or Freddie Mac ‘3 3/20’ 3% TBA
19,983,484 1.03
USD 5,855,000 Fannie Mae or Freddie Mac ‘4 3/20’ 4% TBA
6,134,374 0.31
USD 5,000,000 Fannie Mae or Freddie Mac ‘4.5 3/20’ 4.5% TBA
5,182,132 0.27
TBA合計 69,594,831 3.58
事後通告(以下「TBA」という。)契約は、主にパス・スルー代理人の発行体の所在国により分類される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2020年10月末現在)
「ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド」
Ⅰ 資産総額 1,816,630,054円
Ⅱ 負債総額 947,986円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,815,682,068円
Ⅳ 発行済数量 1,278,661,730口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4200円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 受益証券の名義書換え等
該当事項はありません。
2 受益者名簿の閉鎖の時期
受益者名簿は作成していません。
3 投資者に対する特典
該当事項はありません。
4 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限は設けておりません。
5 受益証券の再発行
投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受
益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわな
いものとします。
6 受益権の譲渡
① 投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲
受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、
①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当
該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増
加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ ①の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿
に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めた
ときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
7 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができ
ません。
8 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたが
い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
9 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金
が行なわれた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため
販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)に支払います。なお、
当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当
該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している投資者に対しては、償還
金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該投資者に支払います。
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10 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、換金の受付、
換金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われ
ます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額等
① 資本金 3,120百万円
② 発行する株式の総数 36,000株
③ 発行済株式の総数 15,000株
④ 直近5ヵ年における主な資本金の額の増減
2017年12月7日付で、資本金を2,435百万円から3,120百万円に増額しました。
(2) 委託会社の機構
① 経営の意思決定機構
<株主総会>
株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変更
等、会社法および定款の定めにしたがって重要事項の決定を行ないます。
<取締役会>
取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。
<エグゼクティブ委員会他各委員会>
当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築および業務運営の推進を目的として、エグゼクティブ
委員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営および責任体制の確立を図っていま
す。
② 運用の意思決定機構
投資委員会
・投資委員会にて運用にかかる投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を審議します。
運用担当部署
・各運用担当部署では、投資委員会の決定にしたがい、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の投資プロ
セスを通して運用を行ないます。
ポートフォリオ・マネジャー
・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行ない
ます。
リスク管理
・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体
的には、運用担当部門とは異なる部門においてファンドの投資リスクの計測・分析、投資制限のモニタリング
などを行なうことにより、ファンドの投資リスクが運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担
当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスク
について社内規程を定めて管理を行なっております。
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2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに金融商品取引法に定め
る金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また、金融商品取引法に定める投資助言業
務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行なっています。
委託会社の運用する証券投資信託は2020年10月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
種類 本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 168 9,095,601
単位型株式投資信託 31 278,083
合計 199 9,373,683
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の
用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(2007年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度(自2019年1月1日 至2019年12月31
日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第32期 第33期
(2018年12月31日現在) (2019年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 23,891 20,388
立替金 2 26
前払費用 151 175
未収入金 ※2 11 30
未収委託者報酬 1,588 1,696
未収運用受託報酬 2,291 2,268
未収収益 ※2 1,402 1,832
18 0
その他流動資産
流動資産計 29,359 26,418
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 1,484 1,240
380 475
器具備品 ※1
有形固定資産計 1,864 1,716
無形固定資産
8 5
ソフトウエア
無形固定資産計 8 5
投資その他の資産
投資有価証券 11 49
長期差入保証金 1,119 1,120
前払年金費用 696 800
長期前払費用 27 45
848 824
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,702 2,839
固定資産計 4,575 4,561
資産合計 33,935 30,980
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第32期 第33期
(2018年12月31日現在) (2019年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 97 94
未払金 ※2
未払収益分配金 4 4
未払償還金 74 74
未払手数料 515 487
その他未払金 1,184 985
未払費用 ※2 1,039 1,102
未払消費税等 97 117
未払法人税等 440 363
為替予約 3 -
前受金 78 97
賞与引当金 1,939 2,017
役員賞与引当金 142 139
42 10
早期退職慰労引当金
流動負債計 5,661 5,493
固定負債
退職給付引当金 60 67
781 782
資産除去債務
固定負債計 842 850
負債合計 6,503 6,344
純資産の部
株主資本
資本金 3,120 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001 3,001
3,846 3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847 6,847
利益剰余金
利益準備金 336 336
その他利益剰余金
17,127 14,330
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 17,464 14,666
株主資本合計 27,432 24,634
評価・換算差額等
0 1
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 0 1
純資産合計 27,431 24,636
負債・純資産合計 33,935 30,980
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第32期 第33期
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
営業収益
委託者報酬 5,639 5,643
運用受託報酬 ※1 8,523 7,545
13,511 13,290
その他営業収益 ※1
営業収益計
27,674 26,480
営業費用
支払手数料 1,856 1,632
広告宣伝費 191 167
調査費
調査費 363 381
4,164 3,587
委託調査費 ※1
調査費計
4,528 3,968
委託計算費 84 82
営業雑経費
通信費 59 53
印刷費 11 82
34 43
諸会費
営業雑経費計 106 178
営業費用計
6,767 6,029
一般管理費
給料
役員報酬 406 482
給料・手当 4,213 4,441
2,359 2,343
賞与
給料計
6,979 7,268
退職給付費用 275 308
福利厚生費 940 977
事務委託費 ※1 2,568 2,339
交際費 66 57
寄付金 3 2
旅費交通費 238 233
租税公課 245 257
不動産賃借料 804 875
水道光熱費 72 76
固定資産減価償却費 315 404
のれん償却額 42 -
資産除去債務利息費用 3 0
424 312
諸経費
一般管理費計 12,980 13,114
営業利益
7,926 7,335
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第32期 第33期
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
営業外収益
1 1
その他
営業外収益計
1 1
営業外費用
為替差損 26 32
固定資産除却損 - 3
- 0
その他
営業外費用計 26 36
経常利益
7,901 7,300
特別利益
特別利益計
- -
特別損失
84 36
特別退職金
特別損失計 84 36
税引前当期純利益
7,817 7,263
法人税、住民税及び事業税 2,491 2,338
△61 22
法人税等調整額
当期純利益 5,387 4,902
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第32期 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益
株主資本 その他有価証 評価・換算
合計
資本
資本金
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 券評価差額金 差額等合計
剰余金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
2018年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 11,739 12,076 22,044 0 0 22,044
当期変動額
当期純利益 5,387 5,387 5,387 5,387
株主資本以外の項目の
0 0 0
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - 5,387 5,387 5,387 0 0 5,387
2018年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 17,127 17,464 27,432 0 0 27,431
第33期 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益
株主資本 その他有価証 評価・換算
合計
資本
資本金
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 券評価差額金 差額等合計
剰余金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
2019年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 17,127 17,464 27,432 0 0 27,431
当期変動額
剰余金の配当 △7,700 △7,700 △7,700 △7,700
当期純利益 4,902 4,902 4,902 4,902
株主資本以外の項目の
1 1 1
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - △2,797 △2,797 △2,797 1 1 △2,795
2019年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 14,330 14,666 24,634 1 1 24,636
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注 記 事 項
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、 移動平
均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6~18年、器具備品2~15年であります。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっ
ております。
のれんの償却方法については、その効果の及ぶ期間(5~9年)に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証してい
るため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度(DC)による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証
を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当
金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント
基準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により費
用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)によ
る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとして
おります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社として、連結納税制度
を適用しております。
(未適用の会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
建物附属設備 1,525 百万円 1,769 百万円
器具備品 950 百万円 1,104 百万円
※2 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
未収入金 - 百万円 3 百万円
未収収益 554 百万円 917 百万円
未払金 1,168 百万円 969 百万円
未払費用 385 百万円 445 百万円
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基
づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
当座貸越極度額 1,000 百万円 1,000 百万円
借入実行残高 - -
差引額 1,000 百万円 1,000 百万円
(損益計算書関係)
※1 関係会社に対する営業収益及び営業費用
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
その他営業収益 5,680 百万円 5,554 百万円
委託調査費 704 百万円 698 百万円
事務委託費 864 百万円 954 百万円
運用受託報酬 149 百万円 225 百万円
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
前事業年度期首 増加 減少 前事業年度末
普通株式(株) 15,000 - - 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 15,000 - - 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年3月28日
普通株式 7,700 513,333 2018年12月31日 2019年3月29日
株主総会決議
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(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに
関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性
を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものに
ついては含めておりません。
前事業年度 (2018年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 23,891 23,891 -
(2) 未収委託者報酬 1,588 1,588 -
(3) 未収運用受託報酬 2,291 2,291 -
(4) 未収収益 1,402 1,402 -
(5) 長期差入保証金 1,119 1,112 △6
資産計 30,293 30,287 △6
(1) 未払手数料 515 515 -
(2) 未払費用 1,039 1,039 -
負債計 1,554 1,554 -
当事業年度 (2019年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 20,388 20,388 -
(2) 未収委託者報酬 1,696 1,696 -
(3) 未収運用受託報酬 2,268 2,268 -
(4) 未収収益 1,832 1,832 -
(5) 長期差入保証金 1,120 1,116 △4
資産計 27,306 27,302 △4
(1) 未払手数料 487 487 -
(2) 未払費用 1,102 1,102 -
負債計 1,590 1,590 -
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬及び(4) 未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(5) 長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引されてい
る円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価については、平均
残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法に
よっています。
負 債
(1)未払手数料、(2) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2018年12月31日)
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 23,891 - - -
(2) 未収委託者報酬 1,588 - - -
(3) 未収運用受託報酬 2,291 - - -
(4) 未収収益 1,402 - - -
(5) 長期差入保証金 - 1,051 56 11
合計 29,174 1,051 56 11
当事業年度(2019年12月31日)
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 20,388 - - -
(2) 未収委託者報酬 1,696 - - -
(3) 未収運用受託報酬 2,268 - - -
(4) 未収収益 1,832 - - -
(5) 長期差入保証金 - 1,051 57 11
合計 26,186 1,051 57 11
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
前事業年度 (2018年12月31日)
その他有価証券
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
その他
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
投資信託 11 12 0
合計 11 12 0
当事業年度 (2019年12月31日)
その他有価証券
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
その他
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
投資信託 49 47 1
合計 49 47 1
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロッ
ク・ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。ま
た、平成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度
はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つ
の制度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
退職給付債務の期首残高 1,832
勤務費用 269
利息費用
7
数理計算上の差異の発生額 11
退職給付の支払額 △138
過去勤務費用の発生額
△47
退職給付債務の期末残高 1,934
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
年金資産の期首残高 2,621
期待運用収益 23
数理計算上の差異の発生額 △113
事業主からの拠出額 303
退職給付の支払額 △138
年金資産の期末残高 2,696
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(2018年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 1,874
年金資産 △2,696
△821
非積立型制度の退職給付債務 60
未積立退職給付債務 △761
未認識数理計算上の差異 73
未認識過去勤務費用 52
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △635
退職給付引当金 60
前払年金費用 △696
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △635
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
勤務費用 269
利息費用 7
期待運用収益 △23
数理計算上の差異の費用処理額 △44
過去勤務費用の処理額 △8
確定給付制度に係る退職給付費用合計 200
特別退職金 84
合計 285
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
前事業年度
(2018年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券77%、株式20%及びその他3%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
割引率 0.6%
長期期待運用収益率 1.0%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、75百万円でありました。
当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロッ
ク・ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。ま
た、平成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度
はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つ
の制度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日)
退職給付債務の期首残高 1,934
勤務費用 290
利息費用
11
数理計算上の差異の発生額 14
退職給付の支払額 △204
過去勤務費用の発生額
-
退職給付債務の期末残高 2,047
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日)
年金資産の期首残高 2,696
期待運用収益 26
数理計算上の差異の発生額 132
事業主からの拠出額 328
退職給付の支払額 △204
年金資産の期末残高 2,979
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(2019年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 1,979
年金資産 △2,979
△999
非積立型制度の退職給付債務 67
未積立退職給付債務 △931
未認識数理計算上の差異 157
未認識過去勤務費用 41
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △732
退職給付引当金 67
前払年金費用 △800
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △732
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日)
勤務費用 290
利息費用 11
期待運用収益 △26
数理計算上の差異の費用処理額 △33
過去勤務費用の処理額 △10
確定給付制度に係る退職給付費用合計 231
特別退職金 36
合計 267
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
当事業年度
(2019年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券76%、株式21%及びその他3%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度
(自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日)
割引率 0.6%
長期期待運用収益率 1.0%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、75百万円でありました。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
繰延税金資産
未払費用 167 191
賞与引当金 591 617
資産除去債務 239 239
未払事業税 83 72
早期退職慰労引当金 13 3
退職給付引当金 18 20
有形固定資産 3 1
96 45
その他
繰延税金資産合計
1,213 1,191
繰延税金負債
退職給付引当金 △213 △245
資産除去債務に対応する除去費用 △152 △121
- △0
その他
繰延税金負債合計 △365 △366
繰延税金資産の純額 848 824
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
固定資産-繰延税金資産
848 824
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
法定実効税率
30.9 % 30.6 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.0 1.9
損金不算入ののれん償却額 0.2 -
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 0.1 -
所得拡大促進税制による税額控除 △1.9 -
0.8 0.0
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 31.1 % 32.5 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間約5年と見積り、割引率は0.16%~0.18%を使用して資産除去
債務の金額を計算しております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
期首残高 262 781
有形固定資産の取得に伴う増加額 75 -
見積りの変更による増加額 440 -
時の経過による調整額 3 0
資産除去債務の履行による減少額 - -
期末残高 781 782
(デリバティブ取引関係)
前事業年度 (2018年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 (単位:百万円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
為替予約取引
市場取引以外の取引 買建
米ドル 164 - △3 △3
合計 164 - △3 △3
(注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度 (2019年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 (単位:百万円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
為替予約取引
売建
市場取引以外の取引 米ドル 79 - 0 0
買建
英ポンド 0 - 0 0
合計 79 - 0 0
(注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,639 8,523 13,511 27,674
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
13,237 11,293 3,143 27,674
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
5,830 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 3,458 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,643 7,545 13,290 26,480
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
12,538 11,197 2,744 26,480
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
5,779 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 3,314 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
関連
議決権等
会社等の 事業の
当事者 取引の 取引金額 期末残高
資本金又 の所有
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有)
との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%)
関係
運用
149
受託報酬
未収収益 554
受入
5,680
73 (被所有)
ブラックロック・ファイ 米国 投資顧問
手数料
投資
親会社 ナンシャル・マネジメン ニュー 百万 間接 契約の
顧問業
委託
ト・インク ヨーク州 再委任等
米ドル 100
704 未払費用 385
調査費
事務
864 その他未払金 165
委託費
(被所有)
ブラックロック・ジャパ
日本 株式の
親会社 ン・ホールディングス合 1万円 持株会社 直接 営業外収益 - その他未払金 1,002
東京都 保有等
同会社
100
当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
関連
議決権等
会社等の 事業の
当事者 取引の 取引金額 期末残高
資本金又 の所有
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有)
との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%)
関係
運用
225
受託報酬
未収収益 917
受入
5,554
73 (被所有)
ブラックロック・ファイ 米国 投資顧問
手数料
投資
親会社 ナンシャル・マネジメン ニュー 百万 間接 契約の
顧問業
委託
ト・インク ヨーク州 再委任等
米ドル 100
698 未払費用 445
調査費
事務
954 その他未払金 74
委託費
(被所有)
ブラックロック・ジャパ
未収入金 3
日本 株式の
親会社 ン・ホールディングス合 1万円 持株会社 直接 営業外収益 -
東京都 保有等
その他未払金 894
同会社
100
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
関連
議決権等
事業の
会社等の
当事者 取引の 取引金額 期末残高
資本金又 の所有
種類 名称又は 所在地 科目
内容又は
は出資金 (被所有)
との 内容 (百万円) (百万円)
氏名
職業
割合(%)
関係
受入手数料 3,458 未収収益 330
同一の 米国 投資顧問
1,000 投資
ブラックロック・ファン
親会社を カリフォル なし 契約の 委託調査費 37
ド・アドバイザーズ
米ドル 顧問業
未払費用 4
持つ会社 ニア州 再委任等
事務委託費 8
当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
関連
議決権等
事業の
会社等の
当事者 取引の 取引金額 期末残高
資本金又 の所有
種類 名称又は 所在地 科目
内容又は
は出資金 (被所有)
との 内容 (百万円) (百万円)
氏名
職業
割合(%)
関係
受入手数料 3,314 未収収益 360
同一の 米国 投資顧問
1,000 投資
ブラックロック・ファン
親会社を カリフォル なし 契約の 委託調査費 145
ド・アドバイザーズ
米ドル 顧問業
未払費用 9
持つ会社 ニア州 再委任等
事務委託費 28
(注) 1.取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
2. 親会社に関する注記
(1) 親会社情報
ブラックロック・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(非上場)
ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
項目
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
1株当たり純資産額 1,828,761 円 92 銭 1,642,418 円 94 銭
1株当たり当期純利益金額 359,180 円 40 銭 326,833 円 15 銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
項目
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
当期純利益 (百万円) 5,387 4,902
普通株主に帰属しない金額 (百万円) - -
普通株式に係る当期純利益 (百万円) 5,387 4,902
普通株式の期中平均株式数 (株) 15,000 15,000
独立監査人の監査報告書は、当事業年度(自 2019年1月1日 至2019年12月31日)を対象としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
1.中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の中間財務諸表すなわち中間貸借対照
表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(1977年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年内
閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(自2020年1月1日 至2020年6月30日)の中
間財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 中間貸借対照表
(単位:百万円)
中間会計期間末
(2020年6月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※2 14,477
立替金 20
前払費用 189
未収入金 6
未収委託者報酬 1,585
未収運用受託報酬 1,640
未収収益 829
1
為替予約
流動資産計 18,750
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 1,120
518
器具備品 ※1
有形固定資産計 1,638
無形固定資産
7
ソフトウエア
無形固定資産計 7
投資その他の資産
投資有価証券 36
長期差入保証金 1,119
前払年金費用 849
長期前払費用 36
481
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,523
固定資産計 4,169
資産合計 22,920
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(単位:百万円)
中間会計期間末
(2020年6月30日)
負債の部
流動負債
預り金 117
未払金
未払収益分配金 4
未払償還金 74
未払手数料 418
その他未払金 522
未払費用 672
未払消費税等 150
未払法人税等 279
前受金 26
賞与引当金 883
70
役員賞与引当金
流動負債計 3,221
固定負債
退職給付引当金 68
783
資産除去債務
固定負債計 851
負債合計 4,073
純資産の部
株主資本
資本金 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001
3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847
利益剰余金
利益準備金 336
その他利益剰余金
8,543
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 8,880
株主資本合計 18,848
評価・換算差額等
△1
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △1
純資産合計 18,846
負債・純資産合計 22,920
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(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)
中間会計期間
(自 2020年1月1日
至 2020年6月30日)
営業収益
委託者報酬 2,714
運用受託報酬 3,593
6,146
その他営業収益
営業収益計
12,454
営業費用
支払手数料 695
広告宣伝費 46
調査費
調査費 181
1,687
委託調査費
調査費計
1,869
委託計算費 39
営業雑経費
通信費 29
印刷費 45
22
諸会費
営業雑経費計 98
営業費用計
2,749
一般管理費
給料
役員報酬 425
給料・手当 2,334
1,196
賞与
給料計
3,956
退職給付費用 165
福利厚生費 498
事務委託費 1,118
交際費 11
旅費交通費 29
租税公課 137
不動産賃借料 457
水道光熱費 28
固定資産減価償却費 ※1 214
資産除去債務利息費用 0
155
諸経費
一般管理費計 6,775
営業利益
2,929
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(単位:百万円)
中間会計期間
(自 2020年1月1日
至 2020年6月30日)
営業外収益
受取利息 0
有価証券売却益 0
為替差益 17
0
雑益
営業外収益計 18
経常利益
2,947
税引前中間純利益 2,947
法人税、住民税及び事業税 690
344
法人税等調整額
中間純利益 1,913
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(3) 中間株主資本等変動計算書
中間会計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他有価
その他利益
株主資本 評価・換算
合計
資本
資本金 証券評価
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
剰余金
差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 14,330 14,666 24,634 1 1 24,636
当中間期変動額
剰余金の配当 △7,700 △7,700 △7,700 △7,700
中間純利益 1,913 1,913 1,913 1,913
株主資本以外の項目の当
△2 △2 △2
中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - - - △5,786 △5,786 △5,786 △2 △2 △5,789
当中間期末残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 8,543 8,880 18,848 △1 △1 18,846
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注 記 事 項
(重要な会計方針)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
項 目
至 2020年6月30日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法
により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しておりま
す。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び 時価法を採用しております。
評価方法
3. 固定資産の減価償却方法 (1) 有形固定資産
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は建物附属設備5~18年、器具備品3~15年でありま
す。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利
用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については
個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退
職制度に基づく給付額を保証しているため、中間会計期間末現在の当
該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しておりま
す。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度(DC)による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有して
おります。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支
払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により
引当金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に
帰属させる方法については、ポイント基準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数(9年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額をそ
れぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することと
しております。
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担
額を計上しております。
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中間会計期間
自 2020年1月 1日
項 目
至 2020年6月30日
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額
を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当中間
会計期間負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨へ 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理しております。
の換算基準
6. その他中間財務諸表作成のための基 (1) 消費税等の会計処理
本となる重要な事項 税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社
を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。
(会計方針の変更)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
(金銭債権と金銭債務の相殺表示に関わる会計方針の変更)
当社は、当社グループ会社間の債権債務を含む金銭債権及び金銭債務を従来総額で表示しておりましたが、グループ
会社間でのマスター・ネッティング契約締結を契機に見直しを行った結果、「金融商品会計に関する実務指針」(日本
公認会計士協会 会計制度委員会報告第14号)第140項に基づき、金銭債権と金銭債務を相殺表示する方が当社の財政状
態をより適切に表示できると判断し、当中間会計期間から相殺表示する方法へ変更しております。
(中間貸借対照表関係)
中間会計期間末
2020年6月30日
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 1,889百万円
器具備品 1,197百万円
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基
づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額 1,000百万円
借入実行残高 -
差引額 1,000百万円
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(中間損益計算書関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 213百万円
無形固定資産 1百万円
(中間株主資本等変動計算書関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度末 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計
株式数 増加株式数 減少株式数 期間末株式数
発行済株式
普通株式 15,000 - - 15,000
合計 15,000 - - 15,000
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年3月30日
普通株式 7,700 513,333 2019年12月31日 2020年3月31日
株主総会決議
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに
関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性
を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年6月30日(中間期の決算日)における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお
りです。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
① 現金・預金
14,477 14,477 -
② 未収委託者報酬
1,585 1,585 -
③ 未収運用受託報酬
1,640 1,640 -
④ 未収収益
829 829 -
⑤ 投資有価証券
36 36 -
その他有価証券
⑥ 長期差入保証金
1,119 1,117 △2
資産計 19,689 19,686 △2
⑦ 未払手数料
418 418 -
⑧ 未払費用
672 672 -
負債計 1,091 1,091 -
⑨ デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていない
1 1 -
もの
デリバティブ計
1 1 -
(注)
金融商品の時価の算定方法に関する事項
①現金・預金、②未収委託者報酬、③未収運用受託報酬及び④未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
⑤投資有価証券
投資有価証券は、投資信託であり、決算日の基準価格によっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
⑥長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引され
ている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価について
は、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算
定する方法によっています。
但し、上記レートがマイナスとなる場合は、割引率はゼロを使用しております。
⑦未払手数料、⑧未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
⑨デリバティブ取引
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ
いては、()で示しております。
(有価証券関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
その他有価証券
(単位:百万円)
中間貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原 その他
価を超えるもの 投資信託 1 1 0
貸借対照表計上額が取得原 その他
価を超えないもの 投資信託 35 37 △1
合計 36 38 △1
(資産除去債務関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間5年と見積り、割引率は0.16%~0.18%を使用して資産除
去債務の金額を計算しております。
3. 当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 782 百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 百万円
0
時の経過による調整額 百万円
783
中間会計期間末残高 百万円
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(セグメント情報等)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスに関する情報
(単位:百万円)
委託者 運用受託
その他 合計
報酬 報酬
外部顧客
2,714 3,593 6,146 12,454
営業収益
(2) 地域に関する情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
5,978 5,132 1,343 12,454
(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3) 主要な顧客に関する情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
関連する
相手先 営業収益
セグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
2,637 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイ
1,436 投資運用業
ザーズ
(デリバティブ取引関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 (単位:百万円)
契約額等
区分 種類 時価 評価損益
うち1年超
為替予約取引
市場取引以外の
買建
取引
208 1
- 1
米ドル
合計 208 - 1 1
(注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
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(1株当たり情報)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
1株当たり純資産額 1,256,452円20銭
1株当たり中間純利益 127,565円16銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり中間純利益の算定上の基礎
損益計算書上の中間純利益 1,913百万円
1株当たり中間純利益の算定に
1,913百万円
用いられた普通株式に係る中間純利益
期中平均株式数 15,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されて
います。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保
護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の
公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令
で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社
の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社
が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引
を行なうこと。
(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額
若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5) 上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。
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5【その他】
定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
変更年月日 変更事項
2007年9月18日 証券業登録に伴う商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投信
投資顧問株式会社」に変更)のため、定款変更を行ないました。
2007年9月30日 商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」に変更)のた
め、定款変更を行ないました。
2007年9月30日 公告の方法を変更するため、定款変更を行ないました。
2007年12月27日 事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行ないました。
2008年7月1日 グループ会社の1つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株
式会社を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。
2008年7月1日 株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行ないました。
2009年6月22日 本店所在地変更のため、定款変更を行ないました。
2009年12月2日 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
商号変更(「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更)および定款変更を行ない
ました。
2011年4月1日 グループ会社であるブラックロック証券株式会社を吸収合併し、それに先立ち定款変
更および資本金の額の変更を行ないました。
2013年10月5日 MGPA Japan LLCより不動産投資関連の事業を譲受し、それに先立ち定款変更を行ない
ました。
2014年12月1日 決算期を3月31日から12月31日に変更するため、定款変更を行ないました。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 : 三井住友信託銀行株式会社
・資本金の額 : 342,037百万円(2020年3月末現在)
・事業の内容 : 銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
<参考:再信託受託会社の概要>
・名称 : 株式会社日本カストディ銀行
・資本金の額 : 51,000百万円(2020年7月現在)
・事業の内容 : 銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的: 原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託
会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会
社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2020年3月末現在)
*
10,000
SMBC日興証券株式会社
株式会社SBI証券 48,323
クレディ・スイス証券株式会社 78,100
*
10,000
野村證券株式会社
金融商品取引法に定める第一種金融商
フィデリティ証券株式会社 10,007.5
品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社 11,945
マネックス証券株式会社 12,200
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
40,500
株式会社
楽天証券株式会社 7,495
銀行法に基づき、銀行業を営んでおり
ソニー銀行株式会社 31,000
ます。
* SMBC日興証券株式会社および野村證券株式会社は、換金に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、
換金代金・償還金の支払いに関する事務等を行ない、新規の募集および販売の取扱いは行ないません。
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2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社(受託者)として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀
行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、換金に関する事務、収益分配金の再投資に
関する事務、換金代金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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第3【その他】
1 交付目論見書の表紙等に、以下の事項を記載します。
(1) 委託会社等の情報
① 委託会社名
② 金融商品取引業者登録番号
③ 設立年月日
④ 資本金
⑤ 当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額
⑥ 「ファンドの運用の指図を行なう者である。」旨
(2) 受託会社に関する情報
受託会社名および「ファンドの財産の保管および管理を行なう者である。」旨
(3) 詳細情報の入手方法
詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載します。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等
② 請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に添付されている旨
(4) 交付目論見書の使用開始日
(5) 届出の効力に関する事項
金商法第4条第1項又は第2項の規定による届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記
載します。
① 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
(6) その他の記載事項
① 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、
以下「投信法」という。)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
② 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
③ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合にはその旨の記
録をしておくべきである旨
④ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
2 交付目論見書の「投資リスク」記載箇所に金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
がない旨を記載します。
3 目論見書は別称として、「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
4 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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独立監査人の監査報告書
2020年2月28日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士 田 中 素 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中 島 紀 子
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの第33期事業年度の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ
クロック・ジャパン株式会社の2019年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべ
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年12月2日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの2020年4月21日から2020年10月20日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ
クロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの2020年10月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020年8月28日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中 島 紀 子
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2020年1月1日から2020年12月31日までの第34期事業年度の中間会計
期間(2020年1月1日から2020年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間
株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定
し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続
が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、ブラックロック・ジャパン株式会社の2020年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
(2020年1月1日から2020年6月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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