ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第12期(令和2年4月21日－令和2年10月20日)

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年1月20日       提出
      【計算期間】                      第12期(自     2020年4月21日至        2020年10月20日)
      【ファンド名】                      ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【連絡場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （　　）
       大型株         年2回       （日本を                    ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                含む）       ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 日本       ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
       公債         （隔月）       北米                             型
       社債
       その他債券         年12回       欧州                             その他
       クレジット属         （毎月）                                    （　　　）
       性                アジア
       （　　　　）         日々
                       オセアニ
      不動産投信          その他       ア
                （　　）
      その他資産                 中南米
      （投資信託証券
      （資産複合（株                 アフリカ
      式、債券、不動
      産投信）資産配                 中近東
      分固定型））                 （中東）
      資産複合                 エマージ

      （　　　）                 ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

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    ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞
    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
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       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    ＜ファンドの特色＞

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     ※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそ














      れぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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    （２）【ファンドの沿革】















        2014年11月28日              当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況（2020年11月30日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

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    （１）【投資方針】

     ①基本方針

       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
     ②投資対象
       「国内株式インデックス　マザーファンド」、「国内債券インデックス　マザーファンド」、「外国
       株式インデックス　マザーファンド」、「外国債券インデックス　マザーファンド」、「新興国株式
       インデックス　マザーファンド」、「新興国債券インデックス　マザーファンド」、「J-REITイン
       デックス　マザーファンド」、「グローバルREITインデックス　マザーファンド」及び「新興国REIT
       インデックス　マザーファンド」（以下総称して「マザーファンド」という場合があります。）の各
       受益証券     （以下    総称して     「マザーファンド受益証券」という場合があります。）                              を主要投資対象とし
       ます。
     ③投資態度
       イ．主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式（DR（預
         託証券）を含みます。以下同じ。）、債券及び不動産投資信託証券（以下「REIT」という場合が
         あります。）に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかります。
       ロ．株式、債券及びREITの基本資産配分比率は、原則として株式40％、債券40％、REIT20％としま
         す。ただし、市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離幅の範囲内で配分比率を調
         整します。
       ハ．マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別（国内、先進国及び新興国）のGDP（国内総
         生産）総額の比率を参考に決定するものとします。また、マザーファンド受益証券の基本組入比
         率には一定の変動幅を設けます。
       ニ．マザーファンド受益証券の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じ
         て、原則として年1回見直しを行う予定です。
       ホ．実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
       ヘ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
         運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
         1.有価証券
         2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
          約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）
         3.金銭債権
         4.約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
         1.為替手形
     ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
       三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス　マザー
       ファンド」、「国内債券インデックス　マザーファンド」、「外国株式インデックス　マザーファン
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       ド」、「外国債券インデックス　マザーファンド」、「新興国株式インデックス　マザーファン
       ド」、「新興国債券インデックス　マザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファンド」、
       「グ  ローバルREITインデックス　マザーファンド」及び「新興国REITインデックス　マザーファン
       ド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
       なされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1.株券又は新株引受権証書
        2.国債証券
        3.地方債証券
        4.特別の法律により法人の発行する債券
        5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
         のをいいます。）
        7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。）
        8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。）
        9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金
         融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10.コマーシャル・ペーパー
        11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び
         新株予約権証券
        12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
        13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
         ます。）
        14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
         ものをいいます。）
        15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
         有価証券に係るものに限ります。）
        17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
        20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
        22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
        なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の
        性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の
        証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券
        のうち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第
        13号及び第14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を
        除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
     ③金融商品の指図範囲
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
         す ることを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
    （参考）マザーファンドの概要

    「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要
     １．基本方針
        この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果
        を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証
          株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
          た場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
          ては、上記の運用ができない場合があります。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
          た場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指
          数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資は、行いません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
         ⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
          新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
          得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
          号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
          す。以下同じ。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
          クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
          産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
          当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
          がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコク
        サイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象
         とします。
       (2)投資態度
         ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行
          い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を
          行います。
         ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
          た場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
          証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
          び通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物
          取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と
          類似の取引を行うことができます。
         ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
          ては、上記の運用ができない場合があります。
         ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
          とに交換する取引を行うことができます。
         ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
          ます。
     ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
          総額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    「新興国株式インデックス               マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
        す。）に投資し、MSCI             エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投
        資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象としま
         す。なお、MSCI         エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する
         債券を活用することがあります。
       (2)投資態度
         ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資
          し、MSCI     エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を
          目標として運用を行います。なお、MSCI                      エマージング・マーケット・インデックスの騰落率
          に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
         ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに投
          資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物
          取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係る
          オプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会社が適当
          と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異
          なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
          る取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ては、上記の運用ができない場合があります。
     ３．運用制限
         ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
          ん。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    「国内債券インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標
        として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
          す。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
          た場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、
          債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
          を超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
          ては、上記の運用ができない場合があります。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
          た場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
          等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引な
          らびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
          取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができま
          す。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引
          を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
          産総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ③外貨建資産への投資は、行いません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
    「外国債券インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
        ス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
        日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する
          投資成果を目標として運用を行います。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
          た場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、
          債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
          を超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
          ては、上記の運用ができない場合があります。
         ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
          証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
          ン取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
          プション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことが
          できます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において
          行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る
          先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
          貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
          行うことができます。
         ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
          引及び為替先渡取引を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
          総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、  原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
    「新興国債券インデックス               マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、         新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
        デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
        する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         新興国の債券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
          クス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
          する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
          国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
         ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに投
          資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物
          取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係る
          オプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会社が適当
          と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異
          なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
          る取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
          ては、上記の運用ができない場合があります。
     ３．運用制限
         ①株式への投資は行いません。
         ②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純
          資産総額の10％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超 えることとなる投資の指図をしません。
      「J-REITインデックス             マザーファンド」の概要

       １．基本方針
         この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産
         投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運
         用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の
           動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、なら
           びに東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不
           動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下
           「不動産投信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産
           投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
           託財産の純資産総額を超えることがあります。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下と
           します。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10％を超える銘柄があ
           る場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することが
           できるものとします。
         ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の
           発行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行す
           る債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引
           受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投資
           法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取
           引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うこ
           とができるものとします。
         ④外貨建資産への投資は行いません。
         ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
           率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
           なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内とな
           るよう調整を行うこととします。
         ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証
           券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
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           法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
           ん。
      「グローバルREITインデックス                 マザーファンド」の概要

       １．基本方針
         この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商
         品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引
         法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
         下同じ。）に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券ならびに
         取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く
         日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場
         で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
           み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価
           の構成割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、
           配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
         ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
           の発行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発
           行する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新
           株引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る
           運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債
           券借入れ）に限り行うことができるものとします。
         ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
           エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
           る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
           ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以
           内となるよう調整を行うこととします。
      「新興国REITインデックス               マザーファンド」の概要

       １．基本方針
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         この投資信託は、新興国の金融商品取引所等（これに準ずるものを含みます。）に上場してい
         るREITに投資し、S&P新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を
         目 標として運用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         新興国の金融商品取引所等（これに準ずるものを含みます。）に上場している不動産投資信託
         証券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①主として、新興国のREITに投資し、S&P新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）の動きに
           連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②REITへの投資割合は、原則として高位を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上
           記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ②株式への投資は行いません。
         ③同一銘柄のREITへの投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
           す。ただし、S&P新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が10％
           を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）に
           おける構成割合の範囲で投資することができるものとします。
         ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
         ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2                         条第20    項に規定するものをいい、新株予約権証
           券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権
           付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）につ
           いて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
           財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
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       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

       ・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た

        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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    （５）【投資制限】

     ＜約款に定める投資制限＞

       イ．株式等への投資割合
         株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
         60％以下とします。
       ロ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（REITを除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下
         とします。
       ハ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ニ．投資する株式等の範囲
        （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
            取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2
            条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買又は金融商品取引法
            第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいい
            ます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等
            に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、
            株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券につ
            いては、この限りではありません。
        （ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
            約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委
            託会社が投資することを指図することができるものとします。
       ホ．信用取引の指図範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
            ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は
            買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
            いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものと
            します。
            1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2.株式分割により取得する株券
            3.有償増資により取得する株券
            4.売出しにより取得する株券
            5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約
             権の行使により取得可能な株券
            6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並
             びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号
             に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数
            等先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取
            引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、
            選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）
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        （ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リス
            クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプショ
            ン 取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取
            引及びオプション取引を行うことを指図することができます。
        （ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引及びオプショ
            ン取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類
            似の取引を行うことを指図することができます。
       ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            ク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった
            受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
            す。）を行うことを指図することができます。
        （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
            ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
            の限りではありません。
        （ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
            価するものとします。
        （ニ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
            は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       チ．金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            ク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取
            引を行うことを指図することができます。
        （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
            が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
            部解約可能なものについてはこの限りではありません。
        （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
            実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
        （ニ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
            供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものと
            します。
       リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
            社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
             株式の時価合計額を超えないものとします。
            b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
             で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        （ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
            その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        （ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
            のとします。
       ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
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           社債又は下記ル．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
           ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
           こ との指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
           の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
           に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
       ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
         場合には、制約されることがあります。
       ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避する
            ため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        （ロ）上記（イ）の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資
            信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と投資
            信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち
            投資信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託
            財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産
            （マザーファンドの投資信託財産に係る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなし
            た額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
            は、この限りではありません。
        （ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、所定の期間内に、その超
            える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をす
            るものとします。
        （ニ）上記（ロ）においてマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産
            に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約の総額に
            マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファン
            ド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信
            託財産に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
            ドの投資信託財産に係る為替の売予約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総
            額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
            額をいいます。
       カ．資金の借入れ
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含み
            ます。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資
            金 の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。な
            お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
            信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払
            開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
            への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの
            期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、
            解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借
            入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
            の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ヨ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
       タ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
         投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
         を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
         法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
         超えることとなる投資の指図をしません。
     ＜関連法令に基づく投資制限＞

       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
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       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②リートの価格変動リスク
       リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
       化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
       用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
      ③為替変動リスク
       為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
       円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
      ④金利変動リスク
       債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
       の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
       債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ⑤信用リスク
       有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
       券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑥カントリーリスク
       投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
       態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
       落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
       能性があります。
      ⑦流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       ＜その他の留意点＞

      ①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
       が小さかった場合も同様です。
      ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
    (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
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       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
        担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※1）の率を上限として、販売

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        会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
        価として、販売会社に支払われます。
        ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
         じ。）。
       ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
        ※2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
      （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に                              0.1  ％の率を乗じて得た額を信託財産留保
        額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
        証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　0.55％
       （税抜　0.5％）を乗じて得た額とします（信託報酬                             ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                     委託した資金の運用、基準価額の計
        委託会社        年率　0.22％          （税抜　0.2％）
                                     算、開示資料作成等の対価
                                     運用報告書等各種書類の送付、口座内
        販売会社        年率　0.275％          （税抜　0.25％）           でのファンドの管理、購入後の情報提
                                     供等の対価
                                     運用財産の管理、委託会社からの指図
        受託会社        年率　0.055％          （税抜　0.05％）
                                     の実行の対価
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託

       終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
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    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
    しておりません。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
         適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                 税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                       20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                          20％   （所得税15％、住民税5％）
        （2037   年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
         す。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
         課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
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       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
         アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
         ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
         件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                        税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                         15.315％
         2038年1月1日以降                                            15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2020年11月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    以下は、2020年11月30日現在の状況について記載してあります。
    【ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン】

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    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                 2,446,267,648              99.01
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   24,367,750            0.99
                合計(純資産総額)                            2,470,635,398             100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ               199,395,954        2.8870     575,656,120        3.0537     608,895,424     24.65
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ               187,432,029        2.9870     559,865,116        2.9723     557,104,219     22.55
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     新興国株式インデックス　マザー               104,014,372        3.0017     312,219,941        3.2258     335,529,561     13.58
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     グローバルＲＥＩＴインデックス　               176,091,661        1.6005     281,834,704        1.7254     303,828,551     12.30
        益証券     マザーファンド
    日本    親投資信託受     新興国債券インデックス　マザー               159,602,954        1.6348     260,918,910        1.6899     269,713,031     10.92
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     新興国ＲＥＩＴインデックス　マ               270,801,750        0.4589     124,270,924        0.5106     138,271,373     5.60
        益証券     ザーファンド
    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ               64,276,593        1.5498     99,615,864        1.6740     107,599,016     4.36
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ               52,747,626        1.4107     74,411,076        1.4101     74,379,427     3.01
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー               29,367,677        1.7156     50,383,187        1.7348     50,947,046     2.06
        益証券     ファンド
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.01
                  合計                               99.01
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
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    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1期計算期間末             (2015年    4月20日)      1,069,183,722         1,069,183,722            10,012         10,012
    第2期計算期間末             (2015年10月20日)          1,758,605,423         1,758,605,423             9,509         9,509
    第3期計算期間末             (2016年    4月20日)      2,345,268,549         2,345,268,549             9,025         9,025
    第4期計算期間末             (2016年10月20日)          2,640,506,750         2,640,506,750             8,729         8,729
    第5期計算期間末             (2017年    4月20日)      3,071,863,389         3,071,863,389             9,344         9,344
    第6期計算期間末             (2017年10月20日)          3,210,063,471         3,210,063,471            10,386         10,386
    第7期計算期間末             (2018年    4月20日)      3,051,290,712         3,051,290,712            10,234         10,234
    第8期計算期間末             (2018年10月22日)          2,916,459,886         2,916,459,886            10,043         10,043
    第9期計算期間末             (2019年    4月22日)      2,897,788,604         2,897,788,604            10,631         10,631
    第10期計算期間末             (2019年10月21日)          2,862,769,922         2,862,769,922            10,703         10,703
    第11期計算期間末             (2020年    4月20日)      2,311,876,858         2,311,876,858             9,578         9,578
    第12期計算期間末             (2020年10月20日)          2,413,136,341         2,413,136,341            10,586         10,586
                  2019年11月末日         2,801,242,949              ―       10,926           ―
                  　　　12月末日         2,791,462,192              ―       11,140           ―
                  2020年    1月末日      2,733,220,352              ―       11,085           ―
                      2月末日      2,601,659,514              ―       10,604           ―
                      3月末日      2,221,181,429              ―       9,220          ―
                      4月末日      2,319,707,604              ―       9,655          ―
                      5月末日      2,374,291,679              ―       9,943          ―
                      6月末日      2,396,736,354              ―       10,181           ―
                      7月末日      2,422,786,439              ―       10,359           ―
                      8月末日      2,486,091,807              ―       10,689           ―
                      9月末日      2,379,812,606              ―       10,429           ―
                  　　　10月末日         2,342,602,215              ―       10,275           ―
                  　　　11月末日         2,470,635,398              ―       11,060           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2014年11月28日～2015年            4月20日                          0
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       第2期計算期間                2015年    4月21日～2015年10月20日                                  0
       第3期計算期間                2015年10月21日～2016年            4月20日                          0
       第4期計算期間                2016年    4月21日～2016年10月20日                                  0
       第5期計算期間                2016年10月21日～2017年            4月20日                          0
       第6期計算期間                2017年    4月21日～2017年10月20日                                  0
       第7期計算期間                2017年10月21日～2018年            4月20日                          0
       第8期計算期間                2018年    4月21日～2018年10月22日                                  0
       第9期計算期間                2018年10月23日～2019年            4月22日                          0
       第10期計算期間                2019年    4月23日～2019年10月21日                                  0
       第11期計算期間                2019年10月22日～2020年            4月20日                          0
       第12期計算期間                2020年    4月21日～2020年10月20日                                  0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2014年11月28日～2015年            4月20日                         0.1
       第2期計算期間                2015年    4月21日～2015年10月20日                                △5.0
       第3期計算期間                2015年10月21日～2016年            4月20日                        △5.1
       第4期計算期間                2016年    4月21日～2016年10月20日                                △3.3
       第5期計算期間                2016年10月21日～2017年            4月20日                         7.0
       第6期計算期間                2017年    4月21日～2017年10月20日                                11.2
       第7期計算期間                2017年10月21日～2018年            4月20日                        △1.5
       第8期計算期間                2018年    4月21日～2018年10月22日                                △1.9
       第9期計算期間                2018年10月23日～2019年            4月22日                         5.9
       第10期計算期間                2019年    4月23日～2019年10月21日                                 0.7
       第11期計算期間                2019年10月22日～2020年            4月20日                       △10.5
       第12期計算期間                2020年    4月21日～2020年10月20日                                10.5
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2014年11月28日～2015年            4月20日        1,226,719,421         158,784,152        1,067,935,269
      第2期計算期間           2015年    4月21日～2015年10月20日                1,116,037,756         334,592,586        1,849,380,439
      第3期計算期間           2015年10月21日～2016年            4月20日        1,083,752,766         334,386,357        2,598,746,848
      第4期計算期間           2016年    4月21日～2016年10月20日                 602,284,502        175,969,377        3,025,061,973
      第5期計算期間           2016年10月21日～2017年            4月20日         856,851,109        594,236,350        3,287,676,732
      第6期計算期間           2017年    4月21日～2017年10月20日                 584,835,788        781,663,341        3,090,849,179
      第7期計算期間           2017年10月21日～2018年            4月20日         473,012,411        582,449,995        2,981,411,595
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      第8期計算期間           2018年    4月21日～2018年10月22日                 199,195,642        276,588,300        2,904,018,937
      第9期計算期間           2018年10月23日～2019年            4月22日         166,800,463        345,148,199        2,725,671,201
     第10期計算期間           2019年    4月23日～2019年10月21日                 156,918,897        207,929,245        2,674,660,853
     第11期計算期間           2019年10月22日～2020年            4月20日         163,015,795        423,953,521        2,413,723,127
     第12期計算期間           2020年    4月21日～2020年10月20日                 126,592,041        260,782,440        2,279,532,728
    (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                360,665,654,520               98.13
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 6,883,428,390              1.87
                合計(純資産総額)                           367,549,082,910              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     4,774,960,000                  1.30
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      1,655,700       6,792.63    11,246,557,491         6,999.00    11,588,244,300      3.15
                      器
    日本    株式    ソニー          電気機器       929,600      7,045.96     6,549,924,416        9,704.00     9,020,838,400      2.45
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,155,400       5,010.39     5,789,004,606        7,272.00     8,402,068,800      2.29
                      信業
    日本    株式    キーエンス          電気機器       134,500      44,515.68     5,987,358,960        53,290.00     7,167,505,000      1.95
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    日本    株式    任天堂          その他製        91,000     45,077.36     4,102,039,760        59,260.00     5,392,660,000      1.47
                      品
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      1,946,500       2,438.97     4,747,455,105        2,465.00     4,798,122,500      1.31
                      信業
    日本    株式    日本電産          電気機器       357,200      6,924.05     2,473,270,660        13,305.00     4,752,546,000      1.29
    日本    株式    第一三共          医薬品      1,273,900       3,331.78     4,244,354,542        3,694.00     4,705,786,600      1.28
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,234,600       4,151.15     5,125,009,790        3,745.00     4,623,577,000      1.26
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      10,011,600        444.51    4,450,256,316         448.50    4,490,202,600      1.22
            ル・グループ
    日本    株式    ダイキン工業          機械       189,100      16,303.93     3,083,073,163        23,665.00     4,475,051,500      1.22
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス      1,015,800       3,758.94     3,818,331,252        4,400.00     4,469,520,000      1.22
            ス          業
    日本    株式    信越化学工業          化学       249,500      12,738.74     3,178,315,630        17,135.00     4,275,182,500      1.16
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       294,400      10,216.56     3,007,755,264        13,910.00     4,095,104,000      1.11
    日本    株式    村田製作所          電気機器       436,000      6,113.44     2,665,459,840        9,129.00     3,980,244,000      1.08
    日本    株式    ファナック          電気機器       139,500      19,368.84     2,701,953,180        25,365.00     3,538,417,500      0.96
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,168,300       2,781.45     3,249,568,035        2,871.50     3,354,773,450      0.91
                      器
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器        94,200     22,243.85     2,095,370,670        35,470.00     3,341,274,000      0.91
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,061,600       3,119.09     3,311,225,944        2,982.50     3,166,222,000      0.86
                      信業
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        46,600     54,873.31     2,557,096,246        66,320.00     3,090,512,000      0.84
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業      1,012,200       3,124.48     3,162,598,656        3,032.00     3,068,990,400      0.83
            ループ
    日本    株式    エムスリー          サービス       312,700      4,560.69     1,426,127,763        9,622.00     3,008,799,400      0.82
                      業
    日本    株式    日立製作所          電気機器       713,000      3,479.50     2,480,883,500        3,966.00     2,827,758,000      0.77
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,022,200       2,353.03     2,405,267,266        2,758.50     2,819,738,700      0.77
    日本    株式    花王          化学       355,300      8,593.22     3,053,171,066        7,808.00     2,774,182,400      0.75
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       517,500      4,702.66     2,433,626,550        5,190.00     2,685,825,000      0.73
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       150,800      15,516.32     2,339,861,056        17,765.00     2,678,962,000      0.73
                      業
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      1,988,700       1,352.51     2,689,736,637        1,327.50     2,639,999,250      0.72
            ループ
    日本    株式    中外製薬          医薬品       464,100      5,245.92     2,434,631,472        5,044.00     2,340,920,400      0.64
    日本    株式    三菱商事          卸売業       958,300      2,516.53     2,411,590,699        2,433.00     2,331,543,900      0.63
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.14
                    建設業                             2.32
                    食料品                             3.49
                    繊維製品                             0.46
                    パルプ・紙                             0.20
                    化学                             7.48
                    医薬品                             5.98
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                    石油・石炭製品                             0.35
                    ゴム製品                             0.53
                    ガラス・土石製品                             0.78
                    鉄鋼                             0.60
                    非鉄金属                             0.65
                    金属製品                             0.61
                    機械                             5.66
                    電気機器                            16.70
                    輸送用機器                             6.90
                    精密機器                             2.76
                    その他製品                             2.66
                    電気・ガス業                             1.30
                    陸運業                             3.45
                    海運業                             0.17
                    空運業                             0.35
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             8.94
                    卸売業                             4.38
                    小売業                             4.74
                    銀行業                             4.48
                    証券、商品先物取引業                             0.77
                    保険業                             1.90
                    その他金融業                             1.10
                    不動産業                             2.01
                    サービス業                             6.01
                                          小計      98.13
        合計                                        98.13
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    272 円       4,501,987,550       4,774,960,000       1.30
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    国内債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       日本                502,772,530,200               83.51
    地方債証券                       日本                 33,087,191,495               5.50
    特殊債券                       日本                 38,929,940,750               6.47
    社債券                       日本                 24,386,553,290               4.05
                           フランス                 1,390,774,000              0.23
                           オーストラリア                  400,904,000             0.07
                               小計             26,178,231,290               4.35
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 1,091,286,835              0.18
                合計(純資産総額)                           602,059,180,570              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    日本    国債証券    第１４５回利付国        7,810,000,000         100.99    7,887,905,300         100.98    7,887,240,900      0.100  2025/9/20    1.31
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４１回利付国        7,420,000,000         100.99    7,494,153,800         100.91    7,488,041,400      0.100  2024/9/20    1.24
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４０回利付国        7,300,000,000         100.99    7,372,854,000         100.85    7,362,488,000      0.100  2024/6/20    1.22
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３８回利付国        7,050,000,000         100.91    7,114,155,000         100.78    7,105,060,500      0.100  2023/12/20     1.18
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３７回利付国        6,860,000,000         100.86    6,918,996,000         100.67    6,906,305,000      0.100  2023/9/20    1.15
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国        6,820,000,000         100.98    6,887,405,200         101.00    6,888,609,200      0.100  2025/6/20    1.14
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国        6,640,000,000         101.42    6,734,288,000         101.16    6,717,488,800      0.100  2026/9/20    1.12
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国        6,320,000,000         102.83    6,498,856,000         102.46    6,475,598,400      0.400  2025/9/20    1.08
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４２回利付国        6,380,000,000         101.31    6,463,833,200         101.06    6,447,947,000      0.100  2026/3/20    1.07
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３４回利付国        5,850,000,000         100.67    5,889,195,000         100.49    5,878,840,500      0.100  2022/12/20     0.98
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国        5,790,000,000         101.53    5,878,702,800         101.39    5,870,770,500      0.100  2028/3/20    0.98
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４２回利付国        5,630,000,000         101.07    5,690,241,000         100.95    5,683,879,100      0.100  2024/12/20     0.94
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        5,200,000,000         101.47    5,276,596,000         101.26    5,265,884,000      0.100  2027/3/20    0.87
            債（１０年）
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    日本    国債証券    第３３４回利付国        5,090,000,000         102.76    5,230,672,400         102.60    5,222,543,600      0.600  2024/6/20    0.87
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３９回利付国        5,050,000,000         102.72    5,187,360,000         102.37    5,170,139,500      0.400  2025/6/20    0.86
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５４回利付国        5,030,000,000         101.24    5,092,514,500         101.24    5,092,824,700      0.100  2029/3/20    0.85
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５０回利付国        4,340,000,000         116.74    5,066,785,600         116.50    5,056,490,600      1.400  2034/9/20    0.84
            債（２０年）
    日本    国債証券    第１３１回利付国        4,990,000,000         100.46    5,013,403,100         100.28    5,004,271,400      0.100  2022/3/20    0.83
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５５回利付国        4,870,000,000         101.22    4,929,414,000         101.20    4,928,488,700      0.100  2029/6/20    0.82
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５１回利付国        4,850,000,000         101.47    4,921,472,000         101.36    4,916,299,500      0.100  2028/6/20    0.82
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４８回利付国        4,840,000,000         101.50    4,912,987,200         101.36    4,906,259,600      0.100  2027/9/20    0.81
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国        4,830,000,000         100.88    4,872,795,000         101.14    4,885,400,100      0.100  2029/9/20    0.81
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３９回利付国        4,760,000,000         100.93    4,804,713,200         100.79    4,797,842,000      0.100  2024/3/20    0.80
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３２回利付国        4,770,000,000         100.54    4,795,996,500         100.34    4,786,647,300      0.100  2022/6/20    0.80
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５３回利付国        4,470,000,000         101.37    4,531,462,500         101.29    4,527,841,800      0.100  2028/12/20     0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３３回利付国        4,380,000,000         100.61    4,406,805,600         100.43    4,398,965,400      0.100  2022/9/20    0.73
            債（５年）
    日本    国債証券    第３３２回利付国        4,250,000,000         102.61    4,360,940,300         102.25    4,345,710,000      0.600  2023/12/20     0.72
            債（１０年）
    日本    国債証券    第４１７回利付国        4,300,000,000         100.46    4,320,043,400         100.45    4,319,350,000      0.100  2022/10/1    0.72
            債（２年）
    日本    国債証券    第３５２回利付国        4,260,000,000         101.46    4,322,272,100         101.33    4,316,785,800      0.100  2028/9/20    0.72
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４９回利付国        4,130,000,000         101.45    4,189,903,600         101.38    4,187,159,200      0.100  2027/12/20     0.70
            債（１０年）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.51
                地方債証券                                 5.50
                 特殊債券                                6.47
                 社債券                                4.35
                  合計                               99.82
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

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    外国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       アメリカ                299,027,075,888               65.16
                           イギリス                 19,274,205,914               4.20
                           スイス                 15,710,709,017               3.42
                           フランス                 15,584,136,901               3.40
                           カナダ                 15,206,723,913               3.31
                           ドイツ                 13,441,923,987               2.93
                           オーストラリア                 9,273,268,569              2.02
                           オランダ                 8,897,911,160              1.94
                           アイルランド                 8,085,659,079              1.76
                           スウェーデン                 4,732,557,567              1.03
                           スペイン                 3,815,994,537              0.83
                           デンマーク                 3,625,558,370              0.79
                           香港                 3,551,615,806              0.77
                           イタリア                 2,861,449,466              0.62
                           フィンランド                 1,812,515,626              0.39
                           バミューダ                 1,485,385,076              0.32
                           ベルギー                 1,415,280,348              0.31
                           シンガポール                 1,377,464,084              0.30
                           ジャージー                 1,111,486,011              0.24
                           ケイマン                  877,625,540             0.19
                           イスラエル                  850,765,284             0.19
                           ノルウェー                  839,217,704             0.18
                           ニュージーランド                  477,833,028             0.10
                           ルクセンブルク                  371,033,924             0.08
                           キュラソー                  299,928,194             0.07
                           オーストリア                  285,838,402             0.06
                           ポルトガル                  260,130,798             0.06
                           リベリア                  132,078,727             0.03
                           パナマ                   90,442,352            0.02
                           マン島                   85,565,293            0.02
                           パプアニューギニア                   40,471,619            0.01
                               小計            434,901,852,184               94.77
    新株予約権証券                       スイス                   2,426,648            0.00
    投資信託受益証券                       オーストラリア                  209,293,765             0.05
                           香港                   75,076,113            0.02
                               小計              284,369,878             0.06
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資証券                       アメリカ                 8,232,830,811              1.79
                           オーストラリア                  641,761,484             0.14
                           フランス                  285,230,094             0.06
                           イギリス                  239,307,749             0.05
                           シンガポール                  213,986,287             0.05
                           香港                  182,662,100             0.04
                           カナダ                   85,443,974            0.02
                               小計             9,881,222,499              2.15
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 13,853,977,052               3.02
                合計(純資産総額)                           458,923,848,261              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     9,766,026,212                  2.13
                 買建   カナダ                      663,265,200                 0.14
                 買建   ドイツ                     2,064,127,733                  0.45
                 買建   イギリス                      757,991,809                 0.17
                 買建   オーストラリア                      380,877,547                 0.08
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            売建   ―                      155,820,000                △0.03
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
                                 42/346


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ      1,632,757       8,375.74    13,675,564,054        12,112.53     19,776,826,472      4.31
                      ジー・
                      ハード
                      ウェアお
                      よび機器
    アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフト       678,610      18,926.85     12,843,954,514        22,360.24     15,173,885,656      3.31
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売       39,938     251,864.06     10,058,946,948        331,963.87     13,257,973,144      2.89
    アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       メディ       226,861      23,567.41     5,346,526,597        28,861.68     6,547,589,791      1.43
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL    C     メディ       28,424     147,530.26     4,193,400,370        186,294.50     5,295,235,127      1.15
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディ       28,190     147,669.01     4,162,789,647        185,653.50     5,233,572,385      1.14
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    TESLA  INC        自動車・       69,867     17,803.53     1,243,879,443        60,854.60     4,251,728,785      0.93
                      自動車部
                      品
    アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・       247,547      15,275.48     3,781,401,026        14,960.16     3,703,342,728      0.81
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       286,357      10,373.91     2,970,644,286        12,593.54     3,606,249,995      0.79
    アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフト       158,538      20,218.22     3,205,357,198        21,920.78     3,475,278,205      0.76
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用       232,638      12,130.49     2,822,014,736        14,400.19     3,350,032,076      0.73
                      品・パー
                      ソナル用
                      品
    スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       280,020      11,853.30     3,319,163,624        11,761.43     3,293,435,909      0.72
                      料・タバ
                      コ
    アメリカ    株式    NVIDIA   CORP        半導体・       57,796     35,914.56     2,075,718,047        55,108.45     3,185,048,005      0.69
                      半導体製
                      造装置
    アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       130,701      19,350.09     2,529,076,429        24,055.72     3,144,107,901      0.69
            B
    アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケ       89,134     31,589.23     2,815,674,642        35,108.58     3,129,368,758      0.68
                      ア機器・
                      サービス
    アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフト       83,996     31,538.69     2,649,123,825        35,225.98     2,958,841,609      0.64
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売       101,081      25,595.41     2,587,209,998        28,672.60     2,898,255,192      0.63
    アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディ       169,806      12,183.43     2,068,820,714        15,285.33     2,595,541,714      0.57
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    VERIZON   COMMUNICATIONS       電気通信       388,985      5,807.13     2,258,886,702        6,293.65     2,448,137,857      0.53
                      サービス
    アメリカ    株式    PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフト       104,882      15,581.63     1,634,232,916        21,961.30     2,303,345,811      0.50
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    COMCAST   CORP-CL   A    メディ       428,273      4,135.17     1,770,983,620        5,376.30     2,302,527,342      0.50
                      ア・娯楽
    スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・       66,166     39,204.55     2,594,008,404        34,778.42     2,301,149,268      0.50
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    ADOBE  INC        ソフト       45,295     39,806.64     1,803,041,925        49,558.64     2,244,758,902      0.49
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       734,208      2,585.39     1,898,220,797        3,011.77     2,211,266,436      0.48
    アメリカ    株式    SALESFORCE.COM      INC     ソフト       84,561     19,437.49     1,643,654,294        25,726.28     2,175,440,022      0.47
                      ウェア・
                      サービス
                                 43/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    株式    NETFLIX   INC       メディ       41,353     43,213.23     1,786,996,718        51,047.39     2,110,962,735      0.46
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    COCA-COLA    CO       食品・飲       383,648      4,904.61     1,881,644,604        5,475.00     2,100,473,951      0.46
                      料・タバ
                      コ
    アメリカ    株式    WALMART   INC       食品・生       133,237      12,896.07     1,718,234,795        15,749.72     2,098,445,977      0.46
                      活必需品
                      小売り
    アメリカ    株式    AT&T  INC         電気通信       669,946      3,220.26     2,157,402,876        3,015.92     2,020,508,029      0.44
                      サービス
    アメリカ    株式    PFIZER           医薬品・       522,315      3,750.48     1,958,933,165        3,867.82     2,020,222,858      0.44
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             2.98
                    素材                             4.27
                    資本財                             6.39
                    商業・専門サービス                             1.15
                    運輸                             2.03
                    自動車・自動車部品                             1.83
                    耐久消費財・アパレル                             1.92
                    消費者サービス                             1.53
                    メディア・娯楽                             6.74
                    小売                             5.81
                    食品・生活必需品小売り                             1.46
                    食品・飲料・タバコ                             4.09
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.00
                    ヘルスケア機器・サービス                             5.09
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.60
                    銀行                             5.58
                    各種金融                             4.21
                    保険                             3.08
                    不動産                             0.46
                    ソフトウェア・サービス                            11.59
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.74
                    電気通信サービス                             1.91
                    公益事業                             3.26
                    半導体・半導体製造装置                             4.03
                                          小計      94.77
      新株予約権証券           ―   ―                             0.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.06
       投資証券         ―   ―                             2.15
        合計                                        96.98
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    517 アメリカ      87,214,534      9,060,717,937        94,003,525      9,766,026,212       2.13
    数先物   カ   取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    40 カナダド       7,712,760      616,635,162        8,296,000      663,265,200      0.14
          オール取引                 ル
          所
       ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    47 スイスフ       4,755,419      546,730,522        4,923,720      566,080,088      0.12
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    341 ユーロ     10,799,704.5      1,343,267,245        12,044,120      1,498,047,645       0.33
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    30 オースト       4,471,560      343,907,679        4,952,250      380,877,547      0.08
       トラリ   物取引所                 ラリアド
       ア                   ル
       イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    86 イギリス      5,038,657.5       698,105,996        5,470,890      757,991,809      0.17
       ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 売建     1,500,000.00        155,820,000        155,820,000       △0.03
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    外国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    国債証券                       アメリカ                117,813,560,629               42.18
                           フランス                 28,958,323,306              10.37
                           イタリア                 26,240,993,355               9.39
                           ドイツ                 21,093,726,501               7.55
                           イギリス                 18,194,359,176               6.51
                           スペイン                 16,968,964,941               6.07
                           オーストラリア                 7,365,014,996              2.64
                           ベルギー                 6,971,180,664              2.50
                           カナダ                 5,488,019,130              1.96
                           オランダ                 5,436,195,539              1.95
                           オーストリア                 4,196,914,091              1.50
                           アイルランド                 2,316,917,220              0.83
                           メキシコ                 2,244,344,675              0.80
                           フィンランド                 1,741,310,561              0.62
                           ポーランド                 1,730,940,724              0.62
                           デンマーク                 1,549,918,053              0.55
                           マレーシア                 1,351,833,740              0.48
                           シンガポール                 1,195,972,756              0.43
                           イスラエル                 1,174,921,978              0.42
                           スウェーデン                  904,933,288             0.32
                           ノルウェー                  599,009,490             0.21
                               小計            273,537,354,813               97.92
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 5,799,292,985              2.08
                合計(純資産総額)                           279,336,647,798              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    債券先物取引            買建   アメリカ                     1,614,723,311                  0.58
                 買建   ドイツ                     2,351,146,433                  0.84
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                     3,774,506,000                  1.35
                                 46/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   05/15/30      14,100,000       10,341.74     1,458,185,682        10,215.30     1,440,358,555      0.625  2030/5/15    0.52
    アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/27      10,750,000       11,709.53     1,258,775,480        11,603.62     1,247,389,168      2.375  2027/5/15    0.45
    アメリカ    国債証券    T 2.625%   02/15/29      9,990,000      12,148.63     1,213,648,824        11,974.94     1,196,297,083      2.625  2029/2/15    0.43
    アメリカ    国債証券    T 2% 11/15/26       10,220,000       11,386.10     1,163,659,469        11,314.27     1,156,318,426      2.000  2026/11/15     0.41
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/24      10,150,000       11,280.58     1,144,979,601        11,198.20     1,136,617,884      2.250  2024/11/15     0.41
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   08/15/30      10,950,000       10,290.70     1,126,832,192        10,190.14     1,115,821,217      0.625  2030/8/15    0.40
    フランス    国債証券    FRTR  3% 04/25/22      8,490,000      13,280.86     1,127,545,104        13,086.89     1,111,077,000      3.000  2022/4/25    0.40
    アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/28      8,920,000      12,286.61     1,095,966,128        12,113.73     1,080,545,284      2.875  2028/8/15    0.39
    アメリカ    国債証券    T 2% 10/31/22       10,000,000       10,842.70     1,084,270,716        10,755.45     1,075,545,577      2.000  2022/10/31     0.39
    フランス    国債証券    FRTR  4.5%  04/25/41      4,490,000      22,470.97     1,008,946,679        23,693.27     1,063,827,849      4.500  2041/4/25    0.38
    アメリカ    国債証券    T 1.5%  08/15/22      10,000,000       10,691.33     1,069,133,611        10,629.04     1,062,904,273      1.500  2022/8/15    0.38
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  04/15/23      10,150,000       10,409.57     1,056,571,378        10,409.69     1,056,584,231      0.250  2023/4/15    0.38
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  10/31/21      10,000,000       10,546.66     1,054,666,118        10,497.15     1,049,715,115      1.250  2021/10/31     0.38
    アメリカ    国債証券    T 3.125%   11/15/28      8,400,000      12,541.47     1,053,483,559        12,350.73     1,037,461,777      3.125  2028/11/15     0.37
    フランス    国債証券    FRTR  0% 03/25/25      8,090,000      12,745.34     1,031,098,677        12,803.30     1,035,787,299      0.000  2025/3/25    0.37
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  07/31/25      10,000,000       10,382.55     1,038,255,882        10,346.38     1,034,638,889      0.250  2025/7/31    0.37
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  02/15/27      8,950,000      11,587.79     1,037,107,495        11,493.64     1,028,681,043      2.250  2027/2/15    0.37
    アメリカ    国債証券    T 1.75%  05/31/22      9,550,000      10,715.27     1,023,309,194        10,640.20     1,016,139,366      1.750  2022/5/31    0.36
    アメリカ    国債証券    T 1.75%  03/31/22      9,550,000      10,688.29     1,020,731,928        10,614.43     1,013,678,370      1.750  2022/3/31    0.36
    アメリカ    国債証券    T 1.5%  09/15/22       9,500,000      10,666.95     1,013,361,139        10,638.78     1,010,684,329      1.500  2022/9/15    0.36
    フランス    国債証券    FRTR  2.5%  05/25/30      6,200,000      15,621.08      968,507,457       15,935.56      988,005,067      2.500  2030/5/25    0.35
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  08/15/27      8,550,000      11,653.53      996,377,336       11,541.52      986,800,788      2.250  2027/8/15    0.35
    アメリカ    国債証券    T 1.375%   08/15/50      9,900,000      10,066.60      996,593,443       9,888.21     978,933,561      1.375  2050/8/15    0.35
    アメリカ    国債証券    T 1.375%   01/31/25      9,000,000      10,900.24      981,021,843       10,852.04      976,683,686      1.375  2025/1/31    0.35
    アメリカ    国債証券    T 2.125%   05/31/26      8,600,000      11,419.37      982,066,490       11,347.95      975,923,994      2.125  2026/5/31    0.35
    アメリカ    国債証券    T 0.375%   07/31/27      9,500,000      10,339.44      982,247,225       10,254.26      974,155,427      0.375  2027/7/31    0.35
    フランス    国債証券    FRTR  5.5%  04/25/29      5,170,000      18,713.71      967,499,183       18,836.10      973,826,742      5.500  2029/4/25    0.35
    アメリカ    国債証券    T 3% 02/15/49        7,000,000      14,202.89      994,202,954       13,908.27      973,579,162      3.000  2049/2/15    0.35
    アメリカ    国債証券    T 1.625%   11/30/26      8,780,000      11,142.20      978,285,380       11,085.38      973,297,036      1.625  2026/11/30     0.35
    フランス    国債証券    FRTR  3.5%  04/25/26      6,350,000      15,287.11      970,731,514       15,271.37      969,732,401      3.500  2026/4/25    0.35
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率（％）
                 国債証券                                97.92
                  合計                               97.92
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    46 アメリカ     5,792,167.96       601,748,330        5,796,000      602,146,440      0.22
    物取引   カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    30 アメリカ     4,138,490.28       429,947,755        4,145,625      430,688,981      0.15
       カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    32 アメリカ     5,574,245.85       579,108,401        5,601,000      581,887,890      0.21
       カ   取引所                 ドル
       ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    25 ユーロ      2,809,112.5       349,397,413        2,808,750      349,352,325      0.13
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    32 ユーロ      4,334,077.2       539,072,522        4,335,680      539,271,878      0.19
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    67 ユーロ     11,736,800.7      1,459,823,271        11,758,500      1,462,522,230       0.52
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建    15,800,000.00        1,655,874,600        1,640,830,000         0.59
            カナダドル                 買建     2,480,000.00        199,348,010        198,226,400        0.07
            ユーロ                 買建    13,300,000.00        1,652,978,730        1,654,254,000         0.59
            イギリスポンド                 買建     2,030,000.00        282,759,345        281,195,600        0.10
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

                                 48/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       ケイマン                 20,985,447,371              25.17
                           韓国                 10,454,927,122              12.54
                           台湾                 10,059,322,891              12.06
                           中国                 9,617,719,158              11.53
                           インド                 7,247,781,631              8.69
                           ブラジル                 3,865,650,648              4.64
                           南アフリカ                 2,831,559,048              3.40
                           サウジアラビア                 2,102,371,774              2.52
                           ロシア                 2,094,875,937              2.51
                           香港                 1,671,805,101              2.00
                           タイ                 1,588,362,939              1.90
                           メキシコ                 1,376,793,770              1.65
                           マレーシア                 1,328,750,246              1.59
                           インドネシア                 1,146,747,574              1.38
                           バミューダ                  649,761,754             0.78
                           フィリピン                  619,770,690             0.74
                           カタール                  583,939,852             0.70
                           ポーランド                  519,752,980             0.62
                           アラブ首長国連邦                  451,302,798             0.54
                           チリ                  416,471,406             0.50
                           アメリカ                  302,836,228             0.36
                           トルコ                  267,868,353             0.32
                           オランダ                  224,670,160             0.27
                           ハンガリー                  170,289,368             0.20
                           ルクセンブルク                  165,296,806             0.20
                           コロンビア                  130,323,772             0.16
                           ギリシャ                  101,072,077             0.12
                           チェコ                   83,382,562            0.10
                           エジプト                   69,698,883            0.08
                           ジャージー                   58,707,652            0.07
                           シンガポール                   29,766,425            0.04
                           アルゼンチン                   21,284,160            0.03
                           ペルー                   19,118,783            0.02
                           マン島                   18,400,424            0.02
                           パキスタン                   16,646,426            0.02
                               小計             81,292,476,769              97.49
    投資信託受益証券                       ブラジル                  155,312,319             0.19
                           メキシコ                   26,745,191            0.03
                               小計              182,057,510             0.22
    投資証券                       メキシコ                   31,883,872            0.04
                           南アフリカ                   24,971,656            0.03
                                 49/346


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                               小計               56,855,528            0.07
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 1,853,431,425              2.22
                合計(純資産総額)                           83,384,821,232              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     2,065,696,815                  2.48
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      218,148,000                 0.26
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    ケイマン    株式    ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP     小売       202,071      30,183.16     6,099,141,667        28,723.50     5,804,187,823      6.96
            ADR
    ケイマン    株式    TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       616,200      8,341.50     5,140,032,300        7,812.20     4,813,877,640      5.77
                      娯楽
    台湾    株式    TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      2,652,389       1,668.93     4,426,678,097        1,779.95     4,721,146,324      5.66
                      導体製造装
            MANUFAC
                      置
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       513,828      5,670.83     2,913,836,375        6,424.43     3,301,057,156      3.96
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    ケイマン    株式    MEITUAN-CLASS      B     小売       382,700      4,491.68     1,718,965,936        4,180.80     1,599,992,160      1.92
    南アフリ    株式    NASPERS   LTD-N  SHS     小売        46,871     22,963.48     1,076,321,534        21,579.23     1,011,440,099      1.21
    カ
    ケイマン    株式    JD.COM   INC-ADR        小売        91,224      8,816.10     804,240,399        9,288.80     847,361,938     1.02
    中国    株式    CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      10,247,620        79.19    811,550,019         81.74    837,640,459     1.00
    インド    株式    RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       306,633      2,891.48     886,625,333        2,721.01     834,353,912     1.00
                                 50/346

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    中国    株式    PING  AN INSURANCE    GROUP   保険       632,500      1,124.26     711,094,450        1,228.78     777,203,350     0.93
            CO-H
    ブラジル    株式    VALE  SA         素材       395,778      1,229.67     486,679,262        1,526.44     604,132,320     0.72
    インド    株式    INFOSYS   LTD       ソフトウェ       365,523      1,602.53     585,763,584        1,551.00     566,926,173     0.68
                      ア・サービ
                      ス
    インド    株式    HOUSING   DEVELOPMENT       銀行       177,443      3,034.46     538,443,863        3,181.31     564,501,634     0.68
            FINANCE
    韓国    株式    SK HYNIX  INC       半導体・半        59,004      8,101.20     478,003,205        9,306.96     549,147,868     0.66
                      導体製造装
                      置
    ケイマン    株式    NIO  INC  - ADR       自動車・自        96,334      4,573.23     440,558,290        5,610.05     540,439,520     0.65
                      動車部品
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF       テクノロ        88,980      5,181.00     461,005,380        5,821.56     518,002,409     0.62
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    ケイマン    株式    PINDUODUO    INC-ADR       小売        28,981     11,026.88      319,570,143       14,965.35      433,710,939     0.52
    ケイマン    株式    NETEASE   INC-ADR       メディア・        43,945      9,125.69     401,028,781        9,697.09     426,138,734     0.51
                      娯楽
    香港    株式    CHINA  MOBILE   (HONG  KONG)   電気通信       667,500       678.04     452,591,700        637.17     425,310,975     0.51
                      サービス
            LIMITED-R
    ケイマン    株式    BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        29,357     14,979.89      439,764,898       14,484.34      425,216,881     0.51
                      娯楽
    台湾    株式    MEDIATEK    INC       半導体・半       160,804      2,555.27     410,899,245        2,639.00     424,361,756     0.51
                      導体製造装
                      置
    中国    株式    IND&COMM    BK OF CHINA-H     銀行      6,464,515        62.98    407,135,155         65.25    421,861,320     0.51
    ロシア    株式    SBERBANK-SPONSORED        ADR   銀行       296,934      1,278.88     379,744,706        1,409.78     418,613,782     0.50
    台湾    株式    HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ      1,333,248        295.56     394,065,445        300.66     400,859,677     0.48
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    ケイマン    株式    XIAOMI   CORP-CLASS    B   テクノロ      1,109,600        342.37     379,893,752        349.07     387,328,072     0.46
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    韓国    株式    LG CHEM  LTD       素材        4,819     69,142.79      333,199,153       76,302.00      367,699,338     0.44
    インド    株式    TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        96,664      3,844.50     371,625,327        3,778.30     365,226,219     0.44
                      ア・サービ
                      ス
    インド    株式    ICICI  BANK  LTD      銀行       541,702       652.40     353,410,177        667.42     361,544,645     0.43
    韓国    株式    NAVER  CORP        メディア・        13,049     28,071.59      366,306,308       26,799.89      349,711,895     0.42
                      娯楽
    ケイマン    株式    WUXI  BIOLOGICS    CAYMAN   INC  医薬品・バ       324,000      1,073.78     347,906,880        1,019.74     330,395,760     0.40
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             5.16
                    素材                             7.03
                    資本財                             2.65
                    商業・専門サービス                             0.26
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                    運輸                             1.35
                    自動車・自動車部品                             3.05
                    耐久消費財・アパレル                             1.27
                    消費者サービス                             1.55
                    メディア・娯楽                             8.97
                    小売                            13.21
                    食品・生活必需品小売り                             1.25
                    食品・飲料・タバコ                             3.38
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.02
                    ヘルスケア機器・サービス                             1.17
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.92
                    銀行                            12.66
                    各種金融                             2.04
                    保険                             2.99
                    不動産                             2.09
                    ソフトウェア・サービス                             2.06
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             8.32
                    電気通信サービス                             2.99
                    公益事業                             2.03
                    半導体・半導体製造装置                             8.06
                                          小計      97.49
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.22
       投資証券         ―   ―                             0.07
        合計                                        97.78
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   インターコ    MSCI  EMERG  M   買建    322 アメリカ      19,173,490      1,991,933,876        19,883,500      2,065,696,815       2.48
    数先物   カ   ンチネンタ                 ドル
    取引      ル取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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                             買建                            投資
                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     2,100,000.00        218,148,000        218,148,000        0.26
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       メキシコ                 6,027,424,937              9.77
                           インドネシア                 5,935,642,830              9.62
                           ブラジル                 5,424,029,861              8.79
                           タイ                 5,389,149,626              8.73
                           ポーランド                 5,115,826,919              8.29
                           ロシア                 5,017,753,609              8.13
                           中国                 4,764,212,324              7.72
                           南アフリカ                 4,511,300,215              7.31
                           マレーシア                 4,319,084,061              7.00
                           コロンビア                 3,377,815,257              5.47
                           チェコ                 2,507,273,125              4.06
                           ハンガリー                 2,365,964,127              3.83
                           ペルー                 1,802,965,552              2.92
                           チリ                 1,598,753,517              2.59
                           トルコ                 1,225,036,686              1.98
                           フィリピン                  116,681,472             0.19
                           ドミニカ共和国                   84,528,714            0.14
                           ウルグアイ                   84,097,265            0.14
                               小計             59,667,540,097              96.67
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 2,056,254,096              3.33
                合計(純資産総額)                           61,723,794,193              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                       7,876,442                0.01
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                 売建   ―                       7,948,842               △0.01
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    コロンビ   国債証券    COLOM  9.85%     90,300,000,000          3.72   3,364,239,916          3.74   3,377,815,257      9.850  2027/6/28    5.47
    ア
            06/28/27
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 01/01/24      61,500,000       1,617.87     994,991,220       1,636.87     1,006,677,156      0.000   2024/1/1    1.63
    南アフリ   国債証券    SAGB  10.5%       115,000,000        805.68     926,532,805        796.15     915,583,977     10.500   2026/12/21     1.48
    カ
            12/21/26
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/23      51,200,000       1,683.87     862,145,678       1,681.33     860,843,545      0.000   2023/7/1    1.39
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/23     37,750,000       2,140.88     808,184,092       2,136.11     806,383,574     10.000   2023/1/1    1.31
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/25     35,250,000       2,202.87     776,512,009       2,177.90     767,711,786     10.000   2025/1/1    1.24
    中国   国債証券    CGB  2.94%  10/17/24     43,000,000       1,581.25     679,938,773       1,574.28     676,940,723      2.940  2024/10/17     1.10
    マレーシ   国債証券    MGS  3.885%        24,350,000       2,810.11     684,262,425       2,759.61     671,966,079      3.885  2029/8/15    1.09
    ア
            08/15/29
    タイ   国債証券    THAIGB   3.3%      157,100,000        420.09     659,976,377        418.99     658,241,270      3.300  2038/6/17    1.07
            06/17/38
    メキシコ   国債証券    MBONO  7.5%       108,650,000        578.08     628,092,775        580.85     631,103,966      7.500   2027/6/3    1.02
            06/03/27
    マレーシ   国債証券    MGS  3.48%  03/15/23     22,850,000       2,653.25     606,269,067       2,645.62     604,524,820      3.480  2023/3/15    0.98
    ア
    南アフリ   国債証券    SAGB  8% 01/31/30      93,900,000        650.25     610,593,877        641.97     602,813,041      8.000  2030/1/31    0.98
    カ
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.5%       19,850,000       3,000.82     595,664,108       2,994.17     594,344,004      2.500  2024/4/25    0.96
    ド
            04/25/24
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.5%       19,400,000       3,068.63     595,314,823       3,058.26     593,304,296      2.500  2026/7/25    0.96
    ド
            07/25/26
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/27     26,850,000       2,234.29     599,907,934       2,198.16     590,206,936     10.000   2027/1/1    0.96
    メキシコ   国債証券    MBONO  8.5%       93,600,000        615.53     576,144,682        621.21     581,454,301      8.500  2029/5/31    0.94
            05/31/29
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.5%       19,900,000       2,921.60     581,399,166       2,916.83     580,450,708      2.500  2023/1/25    0.94
    ド
            01/25/23
    メキシコ   国債証券    MBONO  6.5%       108,200,000        536.20     580,173,648        535.59     579,511,009      6.500   2022/6/9    0.94
            06/09/22
    中国   国債証券    CGB  3.25%  06/06/26     35,000,000       1,596.62     558,817,098       1,592.77     557,472,458      3.250   2026/6/6    0.90
    メキシコ   国債証券    MBONO  8% 12/07/23      97,950,000        569.90     558,220,498        568.14     556,497,156      8.000  2023/12/7    0.90
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 01/01/22      28,550,000       1,874.56     535,189,213       1,878.74     536,380,773      0.000   2022/1/1    0.87
    タイ   国債証券    THAIGB   3.4%      126,700,000        424.97     538,441,513        422.17     534,890,986      3.400  2036/6/17    0.87
            06/17/36
    メキシコ   国債証券    MBONO  10%  12/05/24     82,250,000        617.79     508,133,632        616.79     507,314,027     10.000   2024/12/5    0.82
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.75%       89,300,000        552.61     493,487,678        547.35     488,785,997      8.750  2048/2/28    0.79
    カ
            02/28/48
    タイ   国債証券    THAIGB   3.65%      114,300,000        418.62     478,484,043        416.37     475,912,202      3.650  2031/6/20    0.77
            06/20/31
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.75%       15,050,000       3,159.18     475,458,003       3,158.71     475,387,107      2.750  2029/10/25     0.77
    ド
            10/25/29
                                 54/346

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    ポーラン   国債証券    POLGB  2.5%       14,950,000       3,083.40     460,968,679       3,075.39     459,771,455      2.500  2027/7/25    0.74
    ド
            07/25/27
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.75%       14,200,000       3,136.24     445,346,862       3,131.92     444,733,030      2.750  2028/4/25    0.72
    ド
            04/25/28
    インドネ   国債証券    INDOGB   8.375%     52,000,000,000          0.84    436,925,008         0.84    438,064,016      8.375  2034/3/15    0.71
    シア
            03/15/34
    ポーラン   国債証券    POLGB  4% 10/25/23      14,050,000       3,094.12     434,724,747       3,087.11     433,739,753      4.000  2023/10/25     0.70
    ド
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                96.67
                  合計                               96.67
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建      75,822.51        7,948,842        7,876,442       0.01
            ロシアルーブル                 売建     5,802,075.00         7,948,842        7,948,842      △0.01
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                       日本                 92,795,477,080              96.60
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 3,270,085,661              3.40
                合計(純資産総額)                           96,065,562,741              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                                 55/346


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                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    不動産投信指数先物取引            買建   日本                     3,254,464,000                  3.39
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    投資証券     日本ビルファンド投資法人                 11,623     574,967.83     6,682,851,088         577,000    6,706,471,000      6.98
    日本    投資証券     ジャパンリアルエステイト投資法人                 10,327     550,915.61     5,689,305,504         542,000    5,597,234,000      5.83
    日本    投資証券     日本プロロジスリート投資法人                 15,626     330,498.6     5,164,371,123         327,500    5,117,515,000      5.33
    日本    投資証券     ＧＬＰ投資法人                 29,695     153,811.57     4,567,434,571         157,900    4,688,840,500      4.88
    日本    投資証券     野村不動産マスターファンド投資法                 33,396     136,399.47     4,555,196,700         136,000    4,541,856,000      4.73
             人
    日本    投資証券     大和ハウスリート投資法人                 14,735     244,499.3     3,602,697,185         251,300    3,702,905,500      3.85
    日本    投資証券     日本リテールファンド投資法人                 19,403     169,390.97     3,286,692,990         166,500    3,230,599,500      3.36
    日本    投資証券     オリックス不動産投資法人                 20,577     159,688.15     3,285,903,062         156,000    3,210,012,000      3.34
    日本    投資証券     アドバンス・レジデンス投資法人                 9,810     304,489.83     2,987,045,232         301,500    2,957,715,000      3.08
    日本    投資証券     ユナイテッド・アーバン投資法人                 22,086     126,578.3     2,795,608,333         118,000    2,606,148,000      2.71
    日本    投資証券     産業ファンド投資法人                 14,598     176,485.61     2,576,336,934         176,000    2,569,248,000      2.67
    日本    投資証券     積水ハウス・リート投資法人                 30,375     75,094.28     2,280,988,755         74,600    2,265,975,000      2.36
    日本    投資証券     ケネディクス・オフィス投資法人                 3,195     633,129.53     2,022,848,848         662,000    2,115,090,000      2.20
    日本    投資証券     アクティビア・プロパティーズ投資                 5,175     402,932.99     2,085,178,223         390,000    2,018,250,000      2.10
             法人
    日本    投資証券     日本ロジスティクスファンド投資法                 6,748     290,413.31     1,959,709,015         295,000    1,990,660,000      2.07
             人
    日本    投資証券     日本アコモデーションファンド投資                 3,432     586,972.94     2,014,491,130         577,000    1,980,264,000      2.06
             法人
    日本    投資証券     日本プライムリアルティ投資法人                 6,430     312,951.82     2,012,280,202         306,500    1,970,795,000      2.05
    日本    投資証券     ラサールロジポート投資法人                 11,509     161,467.7     1,858,331,759         156,200    1,797,705,800      1.87
    日本    投資証券     三井不動産ロジスティクスパーク投                 3,604     493,455.27     1,778,412,793         496,000    1,787,584,000      1.86
             資法人
    日本    投資証券     ジャパン・ホテル・リート投資法人                 33,269     57,676.82     1,918,850,124         51,400    1,710,026,600      1.78
    日本    投資証券     森ヒルズリート投資法人                 12,131     132,022.58     1,601,565,917         137,900    1,672,864,900      1.74
    日本    投資証券     インヴィンシブル投資法人                 43,182     38,225.88     1,650,669,950         30,950    1,336,482,900      1.39
    日本    投資証券     大和証券オフィス投資法人                 2,200     629,999.32     1,385,998,504         599,000    1,317,800,000      1.37
    日本    投資証券     コンフォリア・レジデンシャル投資                 4,507     301,951.22     1,360,894,148         289,300    1,303,875,100      1.36
             法人
    日本    投資証券     フロンティア不動産投資法人                 3,427     377,995.59     1,295,390,886         375,000    1,285,125,000      1.34
    日本    投資証券     イオンリート投資法人                 10,475     123,987.29     1,298,766,862         122,100    1,278,997,500      1.33
    日本    投資証券     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 6,737     173,712.25     1,170,299,428         178,100    1,199,859,700      1.25
             クスト投資法人
                                 56/346


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    日本    投資証券     ジャパンエクセレント投資法人                 9,583     125,391.9     1,201,630,577         124,200    1,190,208,600      1.24
    日本    投資証券     ヒューリックリート投資法人                 8,314     143,497.5     1,193,038,215         141,800    1,178,925,200      1.23
    日本    投資証券     日本リート投資法人                 3,354     357,956.46     1,200,585,966         350,500    1,175,577,000      1.22
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                96.60
                  合計                               96.60
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建    1,928  円       3,292,060,000       3,254,464,000       3.39
    数先物取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                       アメリカ                 58,430,794,465              72.55
                           オーストラリア                 6,198,721,181              7.70
                           イギリス                 4,358,554,276              5.41
                           シンガポール                 3,362,307,457              4.18
                           フランス                 2,058,801,476              2.56
                           カナダ                 1,549,254,085              1.92
                           香港                 1,385,152,372              1.72
                           ベルギー                 1,157,406,920              1.44
                           ニュージーランド                  404,376,783             0.50
                           スペイン                  391,948,739             0.49
                           ドイツ                  238,098,768             0.30
                                 57/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                           ガーンジー                  194,212,367             0.24
                           オランダ                  170,433,162             0.21
                           アイルランド                  106,996,402             0.13
                           イスラエル                   65,156,330            0.08
                           韓国                   64,989,204            0.08
                           マン島                   20,215,553            0.03
                           イタリア                   15,067,039            0.02
                               小計             80,172,486,579              99.55
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  360,774,542             0.45
                合計(純資産総額)                           80,533,261,121              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            売建   ―                       39,977,550               △0.05
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    投資証券     PROLOGIS    INC             466,206      10,348.48     4,824,524,819        10,451.33     4,872,474,619      6.05
    アメリカ    投資証券     EQUINIX   INC              55,731     77,212.08     4,303,106,815        72,777.02     4,055,936,258      5.04
    アメリカ    投資証券     DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        170,086      14,359.67     2,442,379,818        14,204.87     2,416,051,169      3.00
    アメリカ    投資証券     PUBLIC   STORAGE              96,138     23,071.89     2,218,085,476        22,858.91     2,197,610,534      2.73
    アメリカ    投資証券     SIMON  PROPERTY    GROUP           205,108      8,230.17     1,688,074,553        8,887.78     1,822,956,729      2.26
    アメリカ    投資証券     WELLTOWER    INC             263,631      6,925.30     1,825,725,715        6,705.06     1,767,661,831      2.19
    アメリカ    投資証券     AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        88,926     17,109.64     1,521,492,212        17,440.01     1,550,870,712      1.93
    オースト    投資証券     GOODMAN   GROUP             1,050,018       1,535.89     1,612,714,981        1,431.29     1,502,885,618      1.87
    ラリア
    アメリカ    投資証券     REALTY   INCOME   CORP           217,664      6,399.62     1,392,967,758        6,403.77     1,393,872,283      1.73
    アメリカ    投資証券     EQUITY   RESIDENTIAL     PPTY         214,906      6,158.59     1,323,519,920        6,150.28     1,321,733,793      1.64
    アメリカ    投資証券     ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        74,036     16,006.33     1,185,044,818        16,844.72     1,247,116,030      1.55
    香港    投資証券     LINK  REIT              1,304,400        844.20    1,101,174,480         917.90    1,197,308,760      1.49
    アメリカ    投資証券     VENTAS   INC              235,251      4,867.24     1,145,024,606        4,976.33     1,170,686,844      1.45
    アメリカ    投資証券     ESSEX  PROPERTY    TRUST           40,952     26,434.81     1,082,558,360        25,973.53     1,063,668,365      1.32
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    アメリカ    投資証券     HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        341,671      3,024.23     1,033,294,388        3,104.23     1,060,626,462      1.32
    アメリカ    投資証券     INVITATION    HOMES  INC          353,077      2,866.32     1,012,033,468        2,987.87     1,054,950,436      1.31
    アメリカ    投資証券     BOSTON   PROPERTIES              89,243      9,222.31     823,027,084       10,641.45      949,675,163     1.18
    アメリカ    投資証券     DUKE  REALTY   CORP            235,072      4,016.38     944,140,219        3,988.33     937,546,379     1.16
    イギリス    投資証券     SEGRO  PLC              749,570      1,253.87     939,868,957        1,248.88     936,130,252     1.16
    アメリカ    投資証券     EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         81,886     11,107.91      909,583,038       11,427.89      935,785,019     1.16
    アメリカ    投資証券     MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        71,748     13,049.62      936,284,344       12,882.35      924,283,565     1.15
    アメリカ    投資証券     VICI  PROPERTIES    INC          336,303      2,474.65     832,235,514        2,667.89     897,221,159     1.11
    アメリカ    投資証券     SUN  COMMUNITIES     INC           61,936     14,077.09      871,878,955       14,400.19      891,890,347     1.11
    アメリカ    投資証券     WP CAREY  INC             109,489      6,931.54     758,927,470        7,260.87     794,985,625     0.99
    アメリカ    投資証券     UDR  INC               185,727      3,963.40     736,111,042        4,074.56     756,756,882     0.94
    オースト    投資証券     SCENTRE   GROUP             3,249,393        185.35     602,285,066        221.50     719,743,149     0.89
    ラリア
    フランス    投資証券     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 86,346      5,318.48     459,230,234        7,855.84     678,320,430     0.84
    アメリカ    投資証券     MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       330,728      1,993.64     659,355,580        2,033.12     672,412,126     0.83
    アメリカ    投資証券     HOST  HOTELS   AND  RESORTS   INC       441,054      1,417.05     624,999,805        1,518.87     669,904,483     0.83
    アメリカ    投資証券     EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          106,541      6,044.32     643,967,918        6,099.38     649,834,247     0.81
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.55
                  合計                               99.55
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 売建      240,000.00        24,931,200        24,931,200       △0.03
            カナダドル                 売建      30,000.00        2,398,380        2,398,200      △0.00
            イギリスポンド                 売建      20,000.00        2,770,700        2,770,800      △0.00
            オーストラリアドル                 売建      60,000.00        4,614,120        4,614,000      △0.01
            香港ドル                 売建      45,000.00         603,045        602,550     △0.00
            シンガポールドル                 売建      60,000.00        4,660,380        4,660,800      △0.01
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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    新興国ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                       南アフリカ                  120,375,547            33.20
                           メキシコ                   97,101,100            26.78
                           タイ                   52,835,342            14.57
                           マレーシア                   42,748,836            11.79
                           サウジアラビア                   20,529,319            5.66
                           トルコ                   10,908,277            3.01
                           香港                   2,659,096            0.73
                               小計              347,157,517            95.74
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   15,445,981            4.26
                合計(純資産総額)                             362,603,498            100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    メキシコ    投資証券     FIBRA  UNO  ADMINISTRACION      SA       390,000       87.50     34,126,326        103.38     40,320,072    11.12
    南アフリ    投資証券     GROWTHPOINT     PROPERTIES    LTD        447,450       78.80     35,262,791        84.63     37,870,468    10.44
    カ
    タイ    投資証券     CPN  RETAIL   GROWTH   LEASEHOLD          220,900       69.59     15,373,470        78.20     17,275,264     4.76
    メキシコ    投資証券     PLA  ADMINISTRADORA      INDUSTRIA         108,200       163.95     17,739,617        148.95     16,116,714     4.44
    南アフリ    投資証券     FORTRESS    REIT  LTD-A           162,427       85.65     13,913,367        91.31     14,832,801     4.09
    カ
    タイ    投資証券     TESCO  LOTUS  RETAIL   GROWTH   FR       240,100       54.53     13,094,333        59.68     14,329,648     3.95
    メキシコ    投資証券     PROLOGIS    PROPERTY    MEXICO   SA       62,400      216.47     13,508,034        223.37     13,938,762     3.84
    メキシコ    投資証券     MACQUARIE    MEXICO   REAL  ESTATE        101,200       141.84     14,354,481        132.13     13,372,305     3.69
    メキシコ    投資証券     CONCENTRADORA      FIBRA  DANHOS   S      110,900       103.85     11,517,175        120.40     13,353,247     3.68
    南アフリ    投資証券     REDEFINE    PROPERTIES    LTD         744,571       15.07     11,222,323        17.59     13,101,173     3.61
    カ
    マレーシ    投資証券     KLCCP  STAPLED   GROUP            59,800      194.79     11,648,675        196.07     11,725,010     3.23
    ア
    南アフリ    投資証券     RESILIENT    REIT  LTD           38,339      236.44     9,065,233       261.88     10,040,524     2.77
    カ
    南アフリ    投資証券     EQUITES   PROPERTY    FUND  LTD         82,172      116.96     9,611,084       119.62     9,829,645    2.71
    カ
    マレーシ    投資証券     IGB  REAL  ESTATE   INVESTMENT    T      213,100       42.63     9,085,540        42.12     8,976,731    2.48
    ア
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    マレーシ    投資証券     SUNWAY   REAL  ESTATE   INVESTMENT         209,400       37.52     7,858,594        37.52     7,858,594    2.17
    ア
    タイ    投資証券     FRASERS   PROPERTY    THAILAND    IN       185,100       45.96     8,507,566        41.84     7,745,694    2.14
    マレーシ    投資証券     AXIS  REAL  ESTATE   INVESTMENT          142,300       54.12     7,701,788        54.37     7,738,117    2.13
    ア
    トルコ    投資証券     EMLAK  KONUT  GAYRIMENKUL     YATI       262,442       25.43     6,676,524        28.75     7,545,863    2.08
    タイ    投資証券     WHA  PREMIUM   GROWTH   FREEHOLD         167,300       43.56     7,287,755        43.56     7,287,755    2.01
    南アフリ    投資証券     HYPROP   INVESTMENTS     LTD-UTS          34,426      115.59     3,979,612       194.84     6,707,817    1.85
    カ
    タイ    投資証券     IMPACT   GROWTH   REAL  ESTATE   IN       89,000       59.33     5,281,171        69.62     6,196,981    1.71
    サウジア    投資証券     JADWA  REIT  SAUDI  FUND           16,641      369.49     6,148,796       356.73     5,936,450    1.64
    ラビア
    南アフリ    投資証券     VUKILE   PROPERTY    FUND  LTD         121,057       35.05     4,243,629        48.89     5,919,615    1.63
    カ
    南アフリ    投資証券     STOR-AGE    PROPERTY    REIT  LTD        58,845       80.81     4,755,676        92.41     5,437,925    1.50
    カ
    南アフリ    投資証券     INVESTEC    PROPERTY    FUND  LTD        78,000       55.51     4,330,154        56.87     4,436,546    1.22
    カ
    サウジア    投資証券     AL RAJHI  REIT              16,697      262.97     4,390,896       263.52     4,400,160    1.21
    ラビア
    マレーシ    投資証券     PAVILION    REAL  ESTATE   INVESTMENT         109,100       35.99     3,927,305        38.03     4,150,131    1.14
    ア
    サウジア    投資証券     RIYAD  REIT  FUND             15,466      237.17     3,668,180       234.12     3,620,987    1.00
    ラビア
    サウジア    投資証券     DERAYAH   REIT              11,001      296.26     3,259,192       307.35     3,381,259    0.93
    ラビア
    南アフリ    投資証券     SA CORPORATE    REAL  ESTATE   FUN       344,622        7.97     2,749,877        9.54     3,290,451    0.91
    カ
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                95.74
                  合計                               95.74
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

                                 62/346


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        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
      ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
        止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
        社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
        消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
                                 63/346


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        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託 会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た
        解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
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        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
        常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
        止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
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       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
        （イ）国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
           原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        （ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券
           （海外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）
           原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
           は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
        （ハ）公社債等
           計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
           a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
           b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
           c.価格情報会社の提供する価額
           ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ③外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2014年11月28日設定）

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
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    （４）【計算期間】

        原則として、毎年4月21日から10月20日まで及び10月21日から翌年4月20日までとします。

        ただし、第1計算期間は2014年11月28日から2015年4月20日までとします。
        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
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         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         と ができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
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       ＜関係法人との契約の更改手続き＞
        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
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    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
                                 70/346














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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(2020年4月21日から2020

      年10月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第11期
                                                   第12期
                                （2020年     4月20日現在）
                                               （2020年10月20日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        38,944,930               27,462,796
        コール・ローン
                                      2,282,557,338               2,387,258,904
        親投資信託受益証券
                                                       8,120,000
                                            -
        未収入金
                                      2,321,502,268               2,422,841,700
        流動資産合計
                                      2,321,502,268               2,422,841,700
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,314,848               3,003,329
        未払解約金
                                         723,822               663,575
        未払受託者報酬
                                        6,514,365               5,972,121
        未払委託者報酬
                                            55               30
        未払利息
                                          72,320               66,304
        その他未払費用
                                        9,625,410               9,705,359
        流動負債合計
                                        9,625,410               9,705,359
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,413,723,127               2,279,532,728
        元本
        剰余金
                                                      133,603,613
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 101,846,269
                                       288,636,661               287,818,393
          （分配準備積立金）
                                      2,311,876,858               2,413,136,341
        元本等合計
                                      2,311,876,858               2,413,136,341
       純資産合計
                                      2,321,502,268               2,422,841,700
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第11期
                                                   第12期
                                 自　2019年10月22日
                                                自　2020年      4月21日
                                 至　2020年      4月20日
                                                至　2020年10月20日
     営業収益
                                            65               67
       受取利息
                                                      245,741,566
                                      △ 264,370,985
       有価証券売買等損益
                                                      245,741,633
                                      △ 264,370,920
       営業収益合計
     営業費用
                                          8,251               6,907
       支払利息
                                         723,822               663,575
       受託者報酬
                                        6,514,365               5,972,121
       委託者報酬
                                          72,322               66,346
       その他費用
                                        7,318,760               6,708,949
       営業費用合計
                                                      239,032,684
                                      △ 271,689,680
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      239,032,684
                                      △ 271,689,680
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      239,032,684
                                      △ 271,689,680
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       17,001,999
                                       △ 5,477,739
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       188,109,069
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                                △ 101,846,269
                                        5,833,578               13,419,197
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       10,860,680
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        5,833,578               2,558,517
       額
                                        29,576,975
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                                      -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        29,576,975
                                                           -
       額
                                            -               -
     分配金
                                                      133,603,613
                                      △ 101,846,269
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                         第11期

                                                第12期
                      (2020年    4月20日現在)
                                            (2020年10月20日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        2,413,723,127口                      2,279,532,728口
       ける受益権の総数
    ２.   ｢投資信託財産の計算         元本の欠損                101,846,269円      元本の欠損                    －円
       に関する規則(平成12
       年総理府令第133号)｣
       第55条の6第10号に規
       定する額
    ３.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   0.9578円    1口当たり純資産額                   1.0586円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (9,578円)    (1万口当たり純資産額)                  (10,586円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第11期                            第12期

               自 2019年10月22日                           自 2020年   4月21日
               至 2020年   4月20日                        至 2020年10月20日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      28,086,198円        費用控除後の配当等収益額              A      29,376,917円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       173,662,637円         収益調整金額               C       178,445,717円
       分配準備積立金額              D      260,550,463円         分配準備積立金額              D      258,441,476円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       462,299,298円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       466,264,110円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,413,723,127口          当ファンドの期末残存口数              F     2,279,532,728口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,915円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          2,045円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
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    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第12期

                                     自  2020年    4月21日
                                     至  2020年10月20日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第12期

                                    (2020年10月20日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第11期                 第12期

                               自  2019年10月22日               自  2020年    4月21日
               区分
                               至  2020年    4月20日            至  2020年10月20日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                2,674,660,853円                 2,413,723,127円
    期中追加設定元本額                                 163,015,795円                 126,592,041円
    期中一部解約元本額                                 423,953,521円                 260,782,440円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                            第11期                    第12期

                         (2020年    4月20日現在)                (2020年10月20日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                          △257,970,399                     224,248,210
           合計                      △257,970,399                     224,248,210
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

     親投資信託受益証券          Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド                           29,950,198           51,385,554
               グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファ                          179,589,638           287,469,133
               ンド
               新興国株式インデックス　マザーファンド                          105,969,213           318,119,577
               国内株式インデックス　マザーファンド                           65,501,537          101,527,382
               外国株式インデックス　マザーファンド                          207,344,126           598,685,429
               国内債券インデックス　マザーファンド                           54,151,329           76,407,525
               外国債券インデックス　マザーファンド                          187,385,156           559,831,892
               新興国債券インデックス　マザーファンド                          163,095,806           266,677,952
               新興国ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド                          276,964,627           127,154,460
                    合計                    1,269,951,630           2,387,258,904
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年10月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,271,578,409
        株式                             344,277,836,780
        派生商品評価勘定                               11,158,950
        未収入金                              1,651,788,169
        未収配当金                              3,034,067,025
        前払金                               47,970,000
        差入委託証拠金                               203,639,200
        流動資産合計                             351,498,038,533
       資産合計                              351,498,038,533
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                                2020年10月20日現在
                項目                  金額（円）
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               59,139,950
        未払金                                 267,200
        未払解約金                               386,192,804
        未払利息                                  2,532
        流動負債合計                               445,602,486
       負債合計                                445,602,486
     純資産の部
       元本等
        元本                             226,482,907,645
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           124,569,528,402
        元本等合計                             351,052,436,047
       純資産合計                              351,052,436,047
     負債純資産合計                                351,498,038,533
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年10月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


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                                       2020年10月20日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              226,482,907,645口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.5500円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (15,500円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年10月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年10月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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                                     2020年10月20日現在

                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2020年10月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    4月21日
    期首
    期首元本額                                               211,602,699,834円
    期中追加設定元本額                                                37,153,246,713円
    期中一部解約元本額                                                22,273,038,902円
    期末元本額                                               226,482,907,645円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  521,618,060円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 4,108,336,365円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  14,325,889円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                 9,388,237,342円
    世界経済インデックスファンド                                                 2,389,174,452円
    日本株式インデックス・オープン                                                 3,982,272,616円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 6,932,047,266円
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                       区分                         2020年10月20日現在
    ＤＣマイセレクション５０                                                19,569,556,275円
    ＤＣマイセレクション７５                                                18,131,704,379円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,874,770,286円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,972,694,566円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,341,504,652円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 5,410,671,603円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 7,184,780,548円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  311,282,098円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  697,631,226円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  477,460,065円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,025,068,303円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,709,611,532円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  15,312,268円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  34,076,346円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  30,422,250円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  247,627,942円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,628,611円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  63,926,337円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  220,195,878円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  45,694,258円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  205,909,647円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,437,342,996円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  623,732,446円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,659,548,110円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  576,139,270円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  34,493,562円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  682,919,370円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  388,232,578円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  482,392,809円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  47,542,706円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  801,443,506円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 4,431,058,451円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,949,365,274円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 3,636,128,986円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 7,036,982,597円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,822,863,031円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 8,808,193,740円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  348,640,811円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  359,797,604円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 2,444,658,124円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  210,626,300円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  10,675,815円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  65,501,537円
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                       区分                         2020年10月20日現在
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                29,862,535,009円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  495,066,105円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  27,229,881円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  86,834,498円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  15,226,393円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   4,444,980円
    グローバル経済コア                                                  252,952,040円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  20,706,298円
    ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  47,484,114円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   5,522,288円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                 1,231,639,612円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  120,100,390円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    325,812円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    389,327円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    195,094円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    256,463円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                49,116,507,715円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,710,396,954円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  83,405,068円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  22,941,804円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  611,927,117円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年10月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          11,822,144,397
           合計                                          11,822,144,397
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2020年10月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         5,327,595,000               －    5,279,625,000          △47,970,000
            合計             5,327,595,000               －    5,279,625,000          △47,970,000
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    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          7,200      2,745.00        19,764,000
    日本水産                         205,300        412.00       84,583,600
    マルハニチロ                         29,700       2,193.00        65,132,100
    カネコ種苗                          6,200      1,533.00         9,504,600
    サカタのタネ                         24,500       3,795.00        92,977,500
    ホクト                         15,700       2,229.00        34,995,300
    ホクリヨウ                          3,200       672.00        2,150,400
    住石ホールディングス                         41,500        124.00        5,146,000
    日鉄鉱業                          4,700      4,675.00        21,972,500
    三井松島ホールディングス                          8,000       718.00        5,744,000
    国際石油開発帝石                         755,200        522.90       394,894,080
    石油資源開発                         26,800       1,686.00        45,184,800
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         10,000       1,454.00        14,540,000
    ヒノキヤグループ                          5,100      2,000.00        10,200,000
    ショーボンドホールディングス                         32,000       5,210.00        166,720,000
    ミライト・ホールディングス                         61,000       1,552.00        94,672,000
    タマホーム                         11,100       1,496.00        16,605,600
    サンヨーホームズ                          1,800       687.00        1,236,600
    日本アクア                          8,200       706.00        5,789,200
    ファーストコーポレーション                          6,300       747.00        4,706,100
    ベステラ                          3,500      1,589.00         5,561,500
    ＴＡＴＥＲＵ                         38,100        199.00        7,581,900
    キャンディル                          3,400       626.00        2,128,400
    スペースバリューホールディングス                         25,000        580.00       14,500,000
    ダイセキ環境ソリューション                          3,900       719.00        2,804,100
    第一カッター興業                          2,500      2,180.00         5,450,000
    安藤・間                         122,300        688.00       84,142,400
    東急建設                         60,100        469.00       28,186,900
    コムシスホールディングス                         72,800       2,760.00        200,928,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ビーアールホールディングス                         22,400        729.00       16,329,600
    高松コンストラクショングループ                         12,800       2,168.00        27,750,400
    東建コーポレーション                          6,300      8,250.00        51,975,000
    ソネック                          2,100       843.00        1,770,300
    ヤマウラ                          8,900       903.00        8,036,700
    大成建設                         158,100       3,410.00        539,121,000
    大林組                         474,200        887.00       420,615,400
    清水建設                         481,200        743.00       357,531,600
    飛島建設                         13,600       1,078.00        14,660,800
    長谷工コーポレーション                         183,600       1,297.00        238,129,200
    松井建設                         18,700        704.00       13,164,800
    錢高組                          2,100      4,275.00         8,977,500
    鹿島建設                         372,300       1,167.00        434,474,100
    不動テトラ                         12,400       1,521.00        18,860,400
    大末建設                          5,500       831.00        4,570,500
    鉄建建設                         10,300       1,990.00        20,497,000
    西松建設                         36,500       2,031.00        74,131,500
    三井住友建設                         114,600        423.00       48,475,800
    大豊建設                         10,600       3,225.00        34,185,000
    前田建設工業                         118,800        746.00       88,624,800
    佐田建設                         10,200        446.00        4,549,200
    ナカノフドー建設                         13,000        411.00        5,343,000
    奥村組                         22,300       2,457.00        54,791,100
    東鉄工業                         20,300       2,685.00        54,505,500
    イチケン                          3,400      1,690.00         5,746,000
    富士ピー・エス                          7,000       595.00        4,165,000
    淺沼組                          5,300      4,070.00        21,571,000
    戸田建設                         196,900        620.00       122,078,000
    熊谷組                         22,000       2,458.00        54,076,000
    北野建設                          2,900      2,566.00         7,441,400
    植木組                          2,100      2,663.00         5,592,300
    矢作建設工業                         20,900        847.00       17,702,300
    ピーエス三菱                         15,600        589.00        9,188,400
    日本ハウスホールディングス                         32,400        268.00        8,683,200
    大東建託                         51,800       9,656.00        500,180,800
    新日本建設                         20,200        913.00       18,442,600
    ＮＩＰＰＯ                         39,200       2,779.00        108,936,800
    東亜道路工業                          2,900      3,545.00        10,280,500
    前田道路                         41,900       1,792.00        75,084,800
    日本道路                          4,600      7,500.00        34,500,000
    東亜建設工業                         14,800       1,831.00        27,098,800
    日本国土開発                         46,100        567.00       26,138,700
                                 84/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    若築建設                          8,500      1,174.00         9,979,000
    東洋建設                         53,200        412.00       21,918,400
    五洋建設                         188,000        650.00       122,200,000
    世紀東急工業                         22,800        799.00       18,217,200
    福田組                          5,500      4,830.00        26,565,000
    住友林業                         120,100       1,731.00        207,893,100
    日本基礎技術                         15,900        453.00        7,202,700
    巴コーポレーション                         21,100        360.00        7,596,000
    大和ハウス工業                         469,200       2,839.50       1,332,293,400
    ライト工業                         27,100       1,554.00        42,113,400
    積水ハウス                         514,300       1,777.00        913,911,100
    日特建設                         12,400        785.00        9,734,000
    北陸電気工事                          8,200      1,156.00         9,479,200
    ユアテック                         27,100        625.00       16,937,500
    日本リーテック                          9,900      2,393.00        23,690,700
    四電工                          2,600      2,250.00         5,850,000
    中電工                         19,100       2,158.00        41,217,800
    関電工                         67,500        815.00       55,012,500
    きんでん                         112,700       1,733.00        195,309,100
    東京エネシス                         15,700        740.00       11,618,000
    トーエネック                          4,800      3,405.00        16,344,000
    住友電設                         13,400       2,492.00        33,392,800
    日本電設工業                         26,000       2,041.00        53,066,000
    協和エクシオ                         71,900       2,518.00        181,044,200
    新日本空調                         12,500       2,167.00        27,087,500
    九電工                         33,300       2,887.00        96,137,100
    三機工業                         33,600       1,148.00        38,572,800
    日揮ホールディングス                         146,000        923.00       134,758,000
    中外炉工業                          5,100      1,443.00         7,359,300
    ヤマト                         15,200        664.00       10,092,800
    太平電業                         11,500       2,217.00        25,495,500
    高砂熱学工業                         39,900       1,443.00        57,575,700
    三晃金属工業                          2,000      2,629.00         5,258,000
    朝日工業社                          3,200      2,837.00         9,078,400
    明星工業                         30,700        807.00       24,774,900
    大氣社                         23,100       2,761.00        63,779,100
    ダイダン                         11,300       2,598.00        29,357,400
    日比谷総合設備                         15,300       1,723.00        26,361,900
    フィル・カンパニー                          2,700      2,409.00         6,504,300
    ＯＳＪＢホールディングス                         74,800        243.00       18,176,400
    東洋エンジニアリング                         19,900        318.00        6,328,200
    レイズネクスト                         25,400       1,239.00        31,470,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本製粉                         44,400       1,702.00        75,568,800
    日清製粉グループ本社                         171,500       1,606.00        275,429,000
    日東富士製粉                          1,100      6,470.00         7,117,000
    昭和産業                         13,900       3,235.00        44,966,500
    鳥越製粉                         13,400       1,010.00        13,534,000
    中部飼料                         18,500       1,548.00        28,638,000
    フィード・ワン                         20,400        911.00       18,584,400
    東洋精糖                          2,600      1,250.00         3,250,000
    日本甜菜製糖                          7,900      1,784.00        14,093,600
    三井製糖                         13,300       1,882.00        25,030,600
    塩水港精糖                         16,400        222.00        3,640,800
    日新製糖                          7,200      1,879.00        13,528,800
    森永製菓                         35,600       4,055.00        144,358,000
    中村屋                          3,900      3,970.00        15,483,000
    江崎グリコ                         41,800       4,480.00        187,264,000
    名糖産業                          7,300      1,435.00        10,475,500
    井村屋グループ                          8,600      2,326.00        20,003,600
    不二家                          9,700      2,286.00        22,174,200
    山崎製パン                         113,800       1,793.00        204,043,400
    第一屋製パン                          2,900       994.00        2,882,600
    モロゾフ                          2,600      5,810.00        15,106,000
    亀田製菓                          8,600      5,100.00        43,860,000
    寿スピリッツ                         14,600       5,080.00        74,168,000
    カルビー                         69,200       3,355.00        232,166,000
    森永乳業                         28,100       5,120.00        143,872,000
    六甲バター                         10,100       1,740.00        17,574,000
    ヤクルト本社                         104,400       5,160.00        538,704,000
    明治ホールディングス                         100,400       7,530.00        756,012,000
    雪印メグミルク                         36,500       2,265.00        82,672,500
    プリマハム                         23,700       3,120.00        73,944,000
    日本ハム                         58,000       4,435.00        257,230,000
    林兼産業                          5,000       569.00        2,845,000
    丸大食品                         16,200       1,675.00        27,135,000
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         12,100       3,515.00        42,531,500
    柿安本店                          5,300      2,538.00        13,451,400
    伊藤ハム米久ホールディングス                         97,700        725.00       70,832,500
    サッポロホールディングス                         51,800       1,817.00        94,120,600
    アサヒグループホールディングス                         331,600       3,587.00       1,189,449,200
    キリンホールディングス                         643,600       1,927.00       1,240,217,200
    宝ホールディングス                         112,500       1,082.00        121,725,000
    オエノンホールディングス                         43,100        414.00       17,843,400
    養命酒製造                          4,600      1,880.00         8,648,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         116,200       1,641.00        190,684,200
    サントリー食品インターナショナル                         101,500       3,850.00        390,775,000
    ダイドーグループホールディングス                          7,800      5,180.00        40,404,000
    伊藤園                         46,100       6,970.00        321,317,000
    キーコーヒー                         14,900       2,187.00        32,586,300
    ユニカフェ                          4,600      1,017.00         4,678,200
    ジャパンフーズ                          2,200      1,258.00         2,767,600
    日清オイリオグループ                         19,500       3,000.00        58,500,000
    不二製油グループ本社                         37,000       3,295.00        121,915,000
    かどや製油                          1,700      3,875.00         6,587,500
    Ｊ－オイルミルズ                          7,900      3,775.00        29,822,500
    キッコーマン                         109,200       5,250.00        573,300,000
    味の素                         335,200       2,111.50        707,774,800
    キユーピー                         84,500       2,160.00        182,520,000
    ハウス食品グループ本社                         56,800       3,460.00        196,528,000
    カゴメ                         62,000       3,585.00        222,270,000
    焼津水産化学工業                          7,400       990.00        7,326,000
    アリアケジャパン                         13,900       7,000.00        97,300,000
    ピエトロ                          2,000      1,692.00         3,384,000
    エバラ食品工業                          3,700      2,400.00         8,880,000
    やまみ                          1,300      2,253.00         2,928,900
    ニチレイ                         72,300       2,644.00        191,161,200
    東洋水産                         78,100       5,370.00        419,397,000
    イートアンドホールディングス                          5,200      1,872.00         9,734,400
    大冷                          2,000      2,161.00         4,322,000
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          8,400       801.00        6,728,400
    日清食品ホールディングス                         64,500       9,390.00        605,655,000
    永谷園ホールディングス                          7,400      2,369.00        17,530,600
    一正蒲鉾                          5,900      1,171.00         6,908,900
    フジッコ                         16,400       2,004.00        32,865,600
    ロック・フィールド                         16,300       1,460.00        23,798,000
    日本たばこ産業                         813,800       1,984.50       1,614,986,100
    ケンコーマヨネーズ                          8,500      1,780.00        15,130,000
    わらべや日洋ホールディングス                          9,900      1,508.00        14,929,200
    なとり                          8,500      2,036.00        17,306,000
    イフジ産業                          2,600       902.00        2,345,200
    ピックルスコーポレーション                          3,300      2,993.00         9,876,900
    北の達人コーポレーション                         53,000        498.00       26,394,000
    ユーグレナ                         65,600        889.00       58,318,400
    ミヨシ油脂                          5,300      1,129.00         5,983,700
    理研ビタミン                         14,300       1,427.00        20,406,100
    片倉工業                         20,200       1,186.00        23,957,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    グンゼ                         11,000       3,855.00        42,405,000
    東洋紡                         58,800       1,480.00        87,024,000
    ユニチカ                         44,500        400.00       17,800,000
    富士紡ホールディングス                          7,300      3,720.00        27,156,000
    倉敷紡績                         14,900       1,857.00        27,669,300
    シキボウ                          7,800       950.00        7,410,000
    日本毛織                         49,200       1,022.00        50,282,400
    トーア紡コーポレーション                          5,900       490.00        2,891,000
    帝国繊維                         16,900       2,590.00        43,771,000
    帝人                         121,100       1,654.00        200,299,400
    東レ                        1,073,200         491.60       527,585,120
    サカイオーベックス                          4,200      2,020.00         8,484,000
    住江織物                          3,200      2,115.00         6,768,000
    日本フエルト                          9,300       477.00        4,436,100
    イチカワ                          2,400      1,309.00         3,141,600
    日東製網                          1,700      1,483.00         2,521,100
    アツギ                         12,600        565.00        7,119,000
    ダイニック                          5,600       797.00        4,463,200
    セーレン                         36,700       1,571.00        57,655,700
    ソトー                          6,100       941.00        5,740,100
    東海染工                          2,200      1,120.00         2,464,000
    小松マテーレ                         24,600        820.00       20,172,000
    ワコールホールディングス                         37,100       1,964.00        72,864,400
    ホギメディカル                         16,900       3,380.00        57,122,000
    ＴＳＩホールディングス                         45,700        272.00       12,430,400
    マツオカコーポレーション                          4,300      2,227.00         9,576,100
    ワールド                         21,100       1,348.00        28,442,800
    三陽商会                          7,700       479.00        3,688,300
    ナイガイ                          6,000       377.00        2,262,000
    オンワードホールディングス                         89,900        213.00       19,148,700
    ルックホールディングス                          5,300       873.00        4,626,900
    ゴールドウイン                         26,900       8,280.00        222,732,000
    デサント                         29,000       1,649.00        47,821,000
    キング                          7,300       582.00        4,248,600
    ヤマトインターナショナル                         13,600        331.00        4,501,600
    特種東海製紙                          9,100      4,490.00        40,859,000
    王子ホールディングス                         619,100        451.00       279,214,100
    日本製紙                         65,500       1,217.00        79,713,500
    三菱製紙                         16,800        324.00        5,443,200
    北越コーポレーション                         88,300        352.00       31,081,600
    中越パルプ工業                          6,300      1,344.00         8,467,200
    巴川製紙所                          4,400       947.00        4,166,800
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    大王製紙                         68,200       1,483.00        101,140,600
    阿波製紙                          3,800       442.00        1,679,600
    レンゴー                         140,000        838.00       117,320,000
    トーモク                          9,100      1,652.00        15,033,200
    ザ・パック                         11,200       2,905.00        32,536,000
    クラレ                         233,200       1,028.00        239,729,600
    旭化成                         981,600        924.30       907,292,880
    共和レザー                          8,100       593.00        4,803,300
    昭和電工                         112,500       1,856.00        208,800,000
    住友化学                        1,088,100         355.00       386,275,500
    住友精化                          6,600      3,570.00        23,562,000
    日産化学                         81,700       5,510.00        450,167,000
    ラサ工業                          5,200      2,114.00        10,992,800
    クレハ                         12,700       4,510.00        57,277,000
    多木化学                          5,800      6,780.00        39,324,000
    テイカ                         10,900       1,398.00        15,238,200
    石原産業                         26,500        707.00       18,735,500
    片倉コープアグリ                          3,800      1,245.00         4,731,000
    日本曹達                         21,900       2,792.00        61,144,800
    東ソー                         228,900       1,737.00        397,599,300
    トクヤマ                         42,700       2,540.00        108,458,000
    セントラル硝子                         30,300       2,278.00        69,023,400
    東亞合成                         93,000       1,097.00        102,021,000
    大阪ソーダ                         15,100       2,544.00        38,414,400
    関東電化工業                         35,100        720.00       25,272,000
    デンカ                         54,000       3,230.00        174,420,000
    信越化学工業                         254,300       14,290.00       3,633,947,000
    日本カーバイド工業                          5,200      1,274.00         6,624,800
    堺化学工業                          9,600      1,949.00        18,710,400
    第一稀元素化学工業                         16,000        717.00       11,472,000
    エア・ウォーター                         137,700       1,455.00        200,353,500
    日本酸素ホールディングス                         142,300       1,556.00        221,418,800
    日本化学工業                          4,600      2,303.00        10,593,800
    東邦アセチレン                          2,200      1,231.00         2,708,200
    日本パーカライジング                         74,700       1,030.00        76,941,000
    高圧ガス工業                         23,500        797.00       18,729,500
    チタン工業                          1,800      1,710.00         3,078,000
    四国化成工業                         21,600       1,155.00        24,948,000
    戸田工業                          3,400      1,970.00         6,698,000
    ステラ　ケミファ                          8,100      2,976.00        24,105,600
    保土谷化学工業                          5,500      5,080.00        27,940,000
    日本触媒                         23,000       5,380.00        123,740,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    大日精化工業                         13,100       2,237.00        29,304,700
    カネカ                         38,300       3,000.00        114,900,000
    三菱瓦斯化学                         137,800       2,003.00        276,013,400
    三井化学                         137,400       2,693.00        370,018,200
    ＪＳＲ                         138,000       2,517.00        347,346,000
    東京応化工業                         25,400       6,250.00        158,750,000
    大阪有機化学工業                         13,700       2,618.00        35,866,600
    三菱ケミカルホールディングス                         990,000        606.70       600,633,000
    ＫＨネオケム                         24,400       2,636.00        64,318,400
    ダイセル                         192,800        779.00       150,191,200
    住友ベークライト                         23,300       2,970.00        69,201,000
    積水化学工業                         313,200       1,725.00        540,270,000
    日本ゼオン                         133,600       1,247.00        166,599,200
    アイカ工業                         44,400       3,640.00        161,616,000
    宇部興産                         74,800       1,898.00        141,970,400
    積水樹脂                         26,700       2,047.00        54,654,900
    タキロンシーアイ                         32,000        690.00       22,080,000
    旭有機材                          8,400      1,328.00        11,155,200
    ニチバン                          7,800      1,667.00        13,002,600
    リケンテクノス                         36,100        404.00       14,584,400
    大倉工業                          7,000      1,814.00        12,698,000
    積水化成品工業                         19,900        569.00       11,323,100
    群栄化学工業                          3,400      2,452.00         8,336,800
    タイガースポリマー                          7,800       420.00        3,276,000
    ミライアル                          5,200      1,136.00         5,907,200
    ダイキアクシス                          5,200       926.00        4,815,200
    ダイキョーニシカワ                         31,200        634.00       19,780,800
    竹本容器                          5,300      1,033.00         5,474,900
    森六ホールディングス                          8,000      1,749.00        13,992,000
    日本化薬                         91,700        910.00       83,447,000
    カーリットホールディングス                         15,800        504.00        7,963,200
    日本精化                         11,900       1,581.00        18,813,900
    扶桑化学工業                         15,000       3,805.00        57,075,000
    トリケミカル研究所                          3,300      13,120.00         43,296,000
    ＡＤＥＫＡ                         68,200       1,389.00        94,729,800
    日油                         55,800       3,960.00        220,968,000
    新日本理化                         24,500        162.00        3,969,000
    ハリマ化成グループ                         12,200       1,091.00        13,310,200
    花王                         362,100       7,754.00       2,807,723,400
    第一工業製薬                          5,500      3,915.00        21,532,500
    石原ケミカル                          4,000      2,128.00         8,512,000
    日華化学                          5,000       965.00        4,825,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ニイタカ                          3,100      3,025.00         9,377,500
    三洋化成工業                          8,800      4,760.00        41,888,000
    有機合成薬品工業                         11,300        322.00        3,638,600
    大日本塗料                         16,700        900.00       15,030,000
    日本ペイントホールディングス                         122,200       10,130.00       1,237,886,000
    関西ペイント                         166,400       2,800.00        465,920,000
    神東塗料                         11,600        172.00        1,995,200
    中国塗料                         42,200        992.00       41,862,400
    日本特殊塗料                         11,100        965.00       10,711,500
    藤倉化成                         20,000        481.00        9,620,000
    太陽ホールディングス                         10,900       5,580.00        60,822,000
    ＤＩＣ                         62,500       2,635.00        164,687,500
    サカタインクス                         32,300       1,149.00        37,112,700
    東洋インキＳＣホールディングス                         31,300       2,006.00        62,787,800
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         11,500        811.00        9,326,500
    富士フイルムホールディングス                         289,900       5,323.00       1,543,137,700
    資生堂                         300,500       6,865.00       2,062,932,500
    ライオン                         196,600       2,149.00        422,493,400
    高砂香料工業                          9,500      2,139.00        20,320,500
    マンダム                         34,000       1,796.00        61,064,000
    ミルボン                         20,200       5,400.00        109,080,000
    ファンケル                         61,200       3,470.00        212,364,000
    コーセー                         28,400      14,710.00        417,764,000
    コタ                          8,700      1,321.00        11,492,700
    シーボン                          2,000      1,918.00         3,836,000
    ポーラ・オルビスホールディングス                         64,500       2,085.00        134,482,500
    ノエビアホールディングス                         12,800       4,700.00        60,160,000
    アジュバンコスメジャパン                          3,400      1,000.00         3,400,000
    エステー                          9,700      2,130.00        20,661,000
    アグロ　カネショウ                          5,700      1,576.00         8,983,200
    コニシ                         24,800       1,460.00        36,208,000
    長谷川香料                         26,100       2,091.00        54,575,100
    星光ＰＭＣ                          8,700       646.00        5,620,200
    小林製薬                         42,400      10,350.00        438,840,000
    荒川化学工業                         13,600       1,201.00        16,333,600
    メック                         10,400       2,318.00        24,107,200
    日本高純度化学                          4,200      2,536.00        10,651,200
    タカラバイオ                         39,600       2,765.00        109,494,000
    ＪＣＵ                         18,300       3,315.00        60,664,500
    新田ゼラチン                          9,500       665.00        6,317,500
    ＯＡＴアグリオ                          2,900      1,270.00         3,683,000
    デクセリアルズ                         39,100       1,153.00        45,082,300
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アース製薬                         10,800       6,850.00        73,980,000
    北興化学工業                         14,100        839.00       11,829,900
    大成ラミック                          5,000      2,754.00        13,770,000
    クミアイ化学工業                         62,500       1,035.00        64,687,500
    日本農薬                         26,900        492.00       13,234,800
    アキレス                         10,400       1,678.00        17,451,200
    有沢製作所                         23,900        934.00       22,322,600
    日東電工                         104,300       7,270.00        758,261,000
    レック                         16,100       1,508.00        24,278,800
    三光合成                         17,300        299.00        5,172,700
    きもと                         25,700        163.00        4,189,100
    藤森工業                         13,600       4,320.00        58,752,000
    前澤化成工業                          9,600       978.00        9,388,800
    未来工業                          8,100      1,922.00        15,568,200
    ウェーブロックホールディングス                          5,200       745.00        3,874,000
    ＪＳＰ                          8,800      1,612.00        14,185,600
    エフピコ                         31,800       4,130.00        131,334,000
    天馬                         10,100       1,830.00        18,483,000
    信越ポリマー                         27,200        918.00       24,969,600
    東リ                         37,600        256.00        9,625,600
    ニフコ                         55,500       3,120.00        173,160,000
    バルカー                         12,300       1,829.00        22,496,700
    ユニ・チャーム                         320,600       5,079.00       1,628,327,400
    ショーエイコーポレーション                          2,300      1,174.00         2,700,200
    協和キリン                         152,100       2,651.00        403,217,100
    武田薬品工業                        1,258,100        3,541.00       4,454,932,100
    アステラス製薬                        1,311,100        1,486.50       1,948,950,150
    大日本住友製薬                         112,100       1,218.00        136,537,800
    塩野義製薬                         190,200       5,217.00        992,273,400
    わかもと製薬                         18,000        257.00        4,626,000
    あすか製薬                         17,200       1,388.00        23,873,600
    日本新薬                         39,600       8,330.00        329,868,000
    ビオフェルミン製薬                          2,600      2,482.00         6,453,200
    中外製薬                         473,000       4,353.00       2,058,969,000
    科研製薬                         25,900       4,450.00        115,255,000
    エーザイ                         181,000       8,638.00       1,563,478,000
    ロート製薬                         77,600       3,395.00        263,452,000
    小野薬品工業                         347,300       3,320.00       1,153,036,000
    久光製薬                         40,000       5,130.00        205,200,000
    持田製薬                         21,000       3,855.00        80,955,000
    参天製薬                         281,800       2,084.00        587,271,200
    扶桑薬品工業                          5,300      2,617.00        13,870,100
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本ケミファ                          2,000      2,534.00         5,068,000
    ツムラ                         46,800       3,200.00        149,760,000
    日医工                         42,800       1,082.00        46,309,600
    キッセイ薬品工業                         26,800       2,131.00        57,110,800
    生化学工業                         29,300        975.00       28,567,500
    栄研化学                         26,600       2,257.00        60,036,200
    日水製薬                          6,400      1,089.00         6,969,600
    鳥居薬品                          9,500      2,991.00        28,414,500
    ＪＣＲファーマ                         42,600       2,718.00        115,786,800
    東和薬品                         19,300       2,026.00        39,101,800
    富士製薬工業                         10,300       1,197.00        12,329,100
    沢井製薬                         31,000       5,030.00        155,930,000
    ゼリア新薬工業                         27,400       1,847.00        50,607,800
    第一三共                        1,298,200        2,745.00       3,563,559,000
    キョーリン製薬ホールディングス                         33,400       1,984.00        66,265,600
    大幸薬品                         18,600       1,960.00        36,456,000
    ダイト                          9,600      4,040.00        38,784,000
    大塚ホールディングス                         314,300       4,109.00       1,291,458,700
    大正製薬ホールディングス                         32,000       6,730.00        215,360,000
    ペプチドリーム                         76,800       4,880.00        374,784,000
    日本コークス工業                         127,800         68.00       8,690,400
    ニチレキ                         17,900       1,663.00        29,767,700
    ユシロ化学工業                          8,500      1,318.00        11,203,000
    ビーピー・カストロール                          5,400      1,234.00         6,663,600
    富士石油                         40,400        183.00        7,393,200
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          5,500      1,007.00         5,538,500
    出光興産                         167,800       2,171.00        364,293,800
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,274,800         367.70       836,443,960
    コスモエネルギーホールディングス                         43,800       1,533.00        67,145,400
    横浜ゴム                         87,600       1,449.00        126,932,400
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         79,600       1,673.00        133,170,800
    ブリヂストン                         402,100       3,363.00       1,352,262,300
    住友ゴム工業                         135,800        925.00       125,615,000
    藤倉コンポジット                         13,200        341.00        4,501,200
    オカモト                          9,200      4,210.00        38,732,000
    フコク                          6,600       645.00        4,257,000
    ニッタ                         17,100       2,239.00        38,286,900
    住友理工                         29,300        552.00       16,173,600
    三ツ星ベルト                         19,900       1,630.00        32,437,000
    バンドー化学                         26,600        582.00       15,481,200
    日東紡績                         22,600       4,265.00        96,389,000
    ＡＧＣ                         138,900       3,285.00        456,286,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本板硝子                         72,400        379.00       27,439,600
    石塚硝子                          2,800      1,933.00         5,412,400
    日本山村硝子                          6,600       854.00        5,636,400
    日本電気硝子                         56,200       1,946.00        109,365,200
    オハラ                          6,200      1,213.00         7,520,600
    住友大阪セメント                         28,700       3,325.00        95,427,500
    太平洋セメント                         95,600       2,639.00        252,288,400
    日本ヒューム                         15,500        774.00       11,997,000
    日本コンクリート工業                         33,400        310.00       10,354,000
    三谷セキサン                          7,100      5,140.00        36,494,000
    アジアパイルホールディングス                         22,000        470.00       10,340,000
    東海カーボン                         148,100       1,226.00        181,570,600
    日本カーボン                          8,400      3,715.00        31,206,000
    東洋炭素                          9,000      1,805.00        16,245,000
    ノリタケカンパニーリミテド                          8,400      3,080.00        25,872,000
    ＴＯＴＯ                         108,100       4,645.00        502,124,500
    日本碍子                         181,700       1,501.00        272,731,700
    日本特殊陶業                         115,200       1,941.00        223,603,200
    ＭＡＲＵＷＡ                          5,800      9,820.00        56,956,000
    品川リフラクトリーズ                          4,100      2,406.00         9,864,600
    黒崎播磨                          3,100      3,060.00         9,486,000
    ヨータイ                         12,300        796.00        9,790,800
    イソライト工業                          8,300       468.00        3,884,400
    東京窯業                         20,000        312.00        6,240,000
    ニッカトー                          7,200       704.00        5,068,800
    フジミインコーポレーテッド                         13,500       3,905.00        52,717,500
    クニミネ工業                          6,400      1,031.00         6,598,400
    エーアンドエーマテリアル                          2,600      1,053.00         2,737,800
    ニチアス                         41,500       2,400.00        99,600,000
    ニチハ                         21,100       3,285.00        69,313,500
    日本製鉄                         669,300       1,091.00        730,206,300
    神戸製鋼所                         273,800        417.00       114,174,600
    中山製鋼所                         20,900        358.00        7,482,200
    合同製鐵                          8,100      1,991.00        16,127,100
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         403,900        763.00       308,175,700
    東京製鐵                         72,900        739.00       53,873,100
    共英製鋼                         16,900       1,424.00        24,065,600
    大和工業                         31,800       2,542.00        80,835,600
    東京鐵鋼                          6,200      1,759.00        10,905,800
    大阪製鐵                          8,000      1,123.00         8,984,000
    淀川製鋼所                         20,200       1,955.00        39,491,000
    丸一鋼管                         48,600       2,540.00        123,444,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    モリ工業                          4,500      2,591.00        11,659,500
    大同特殊鋼                         24,500       3,315.00        81,217,500
    日本高周波鋼業                          5,700       348.00        1,983,600
    日本冶金工業                         12,400       1,535.00        19,034,000
    山陽特殊製鋼                         10,300       1,088.00        11,206,400
    愛知製鋼                          8,400      2,523.00        21,193,200
    日立金属                         161,100       1,597.00        257,276,700
    日本金属                          3,500       658.00        2,303,000
    大平洋金属                         10,100       1,606.00        16,220,600
    新日本電工                         96,800        234.00       22,651,200
    栗本鐵工所                          7,400      1,851.00        13,697,400
    虹技                          2,300      1,312.00         3,017,600
    三菱製鋼                         11,200        535.00        5,992,000
    日亜鋼業                         22,100        294.00        6,497,400
    日本精線                          2,500      3,320.00         8,300,000
    エンビプロ・ホールディングス                          6,500       525.00        3,412,500
    シンニッタン                         23,600        203.00        4,790,800
    新家工業                          3,500      1,132.00         3,962,000
    大紀アルミニウム工業所                         24,800        614.00       15,227,200
    日本軽金属ホールディングス                         37,900       1,679.00        63,634,100
    三井金属鉱業                         40,400       2,537.00        102,494,800
    東邦亜鉛                          7,700      1,959.00        15,084,300
    三菱マテリアル                         98,800       1,880.00        185,744,000
    住友金属鉱山                         191,200       3,314.00        633,636,800
    ＤＯＷＡホールディングス                         37,900       3,095.00        117,300,500
    古河機械金属                         26,700       1,112.00        29,690,400
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         15,700        862.00       13,533,400
    東邦チタニウム                         27,000        658.00       17,766,000
    ＵＡＣＪ                         22,800       1,715.00        39,102,000
    ＣＫサンエツ                          3,200      3,715.00        11,888,000
    古河電気工業                         46,500       2,497.00        116,110,500
    住友電気工業                         559,200       1,136.50        635,530,800
    フジクラ                         180,600        280.00       50,568,000
    昭和電線ホールディングス                         17,500       1,175.00        20,562,500
    東京特殊電線                          2,300      2,344.00         5,391,200
    タツタ電線                         29,900        600.00       17,940,000
    カナレ電気                          2,600      1,721.00         4,474,600
    平河ヒューテック                          7,600      1,081.00         8,215,600
    リョービ                         18,500       1,183.00        21,885,500
    アーレスティ                         20,000        327.00        6,540,000
    アサヒホールディングス                         26,200       3,665.00        96,023,000
    稲葉製作所                          8,400      1,356.00        11,390,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    宮地エンジニアリンググループ                          4,500      1,666.00         7,497,000
    トーカロ                         41,500       1,095.00        45,442,500
    アルファＣｏ                          5,300       965.00        5,114,500
    ＳＵＭＣＯ                         191,400       1,601.00        306,431,400
    川田テクノロジーズ                          3,100      4,460.00        13,826,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          4,900      3,720.00        18,228,000
    信和                          8,600       674.00        5,796,400
    東洋製罐グループホールディングス                         95,200       1,011.00        96,247,200
    ホッカンホールディングス                          8,200      1,385.00        11,357,000
    コロナ                          8,300      1,009.00         8,374,700
    横河ブリッジホールディングス                         27,800       1,878.00        52,208,400
    駒井ハルテック                          2,800      1,540.00         4,312,000
    高田機工                          1,400      2,475.00         3,465,000
    三和ホールディングス                         141,000       1,212.00        170,892,000
    文化シヤッター                         44,100        847.00       37,352,700
    三協立山                         19,300        981.00       18,933,300
    アルインコ                         10,900        953.00       10,387,700
    東洋シヤッター                          3,600       745.00        2,682,000
    ＬＩＸＩＬグループ                         220,600       2,198.00        484,878,800
    日本フイルコン                         10,400        548.00        5,699,200
    ノーリツ                         31,000       1,527.00        47,337,000
    長府製作所                         15,200       2,104.00        31,980,800
    リンナイ                         29,100      10,530.00        306,423,000
    ダイニチ工業                          8,100       759.00        6,147,900
    日東精工                         18,800        472.00        8,873,600
    三洋工業                          2,000      1,903.00         3,806,000
    岡部                         30,300        788.00       23,876,400
    ジーテクト                         18,600       1,186.00        22,059,600
    東プレ                         27,900       1,108.00        30,913,200
    高周波熱錬                         28,800        515.00       14,832,000
    東京製綱                         10,700        509.00        5,446,300
    サンコール                         11,200        447.00        5,006,400
    モリテック　スチール                         11,600        287.00        3,329,200
    パイオラックス                         22,100       1,514.00        33,459,400
    エイチワン                         14,700        578.00        8,496,600
    日本発條                         160,400        647.00       103,778,800
    中央発條                          1,800      2,877.00         5,178,600
    アドバネクス                          2,100      1,296.00         2,721,600
    立川ブラインド工業                          6,600      1,209.00         7,979,400
    三益半導体工業                         11,700       2,390.00        27,963,000
    日本ドライケミカル                          3,800      1,392.00         5,289,600
    日本製鋼所                         45,400       2,123.00        96,384,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三浦工業                         64,700       4,900.00        317,030,000
    タクマ                         50,700       1,634.00        82,843,800
    ツガミ                         31,100       1,492.00        46,401,200
    オークマ                         17,500       5,090.00        89,075,000
    芝浦機械                         17,000       2,132.00        36,244,000
    アマダ                         185,600        948.00       175,948,800
    アイダエンジニアリング                         39,300        779.00       30,614,700
    滝澤鉄工所                          4,700      1,001.00         4,704,700
    ＦＵＪＩ                         64,300       2,128.00        136,830,400
    牧野フライス製作所                         17,600       3,675.00        64,680,000
    オーエスジー                         73,800       1,655.00        122,139,000
    ダイジェット工業                          1,800      1,437.00         2,586,600
    旭ダイヤモンド工業                         39,500        480.00       18,960,000
    ＤＭＧ森精機                         94,700       1,479.00        140,061,300
    ソディック                         32,700        780.00       25,506,000
    ディスコ                         20,300      28,990.00        588,497,000
    日東工器                          8,200      1,973.00        16,178,600
    日進工具                          5,900      2,176.00        12,838,400
    パンチ工業                         13,700        399.00        5,466,300
    冨士ダイス                          6,700       630.00        4,221,000
    豊和工業                          8,400       813.00        6,829,200
    ＯＫＫ                          6,100       358.00        2,183,800
    東洋機械金属                         10,900        402.00        4,381,800
    津田駒工業                          2,900       853.00        2,473,700
    エンシュウ                          3,700       957.00        3,540,900
    島精機製作所                         23,600       1,710.00        40,356,000
    オプトラン                         18,800       2,174.00        40,871,200
    ＮＣホールディングス                          4,600       612.00        2,815,200
    イワキポンプ                          9,600       868.00        8,332,800
    フリュー                         14,700       1,365.00        20,065,500
    ヤマシンフィルタ                         32,500       1,129.00        36,692,500
    日阪製作所                         18,500        895.00       16,557,500
    やまびこ                         29,000       1,350.00        39,150,000
    平田機工                          7,100      6,600.00        46,860,000
    ペガサスミシン製造                         15,400        287.00        4,419,800
    マルマエ                          5,600       953.00        5,336,800
    タツモ                          6,400      1,641.00        10,502,400
    ナブテスコ                         88,200       3,900.00        343,980,000
    三井海洋開発                         15,900       1,535.00        24,406,500
    レオン自動機                         14,700       1,029.00        15,126,300
    ＳＭＣ                         47,400      57,870.00       2,743,038,000
    ホソカワミクロン                          5,300      5,320.00        28,196,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ユニオンツール                          5,600      3,065.00        17,164,000
    オイレス工業                         19,400       1,475.00        28,615,000
    日精エー・エス・ビー機械                          4,300      4,260.00        18,318,000
    サトーホールディングス                         21,300       2,174.00        46,306,200
    技研製作所                         13,200       3,875.00        51,150,000
    日本エアーテック                          4,900      1,755.00         8,599,500
    カワタ                          4,500       865.00        3,892,500
    日精樹脂工業                         12,700        873.00       11,087,100
    オカダアイヨン                          4,800      1,018.00         4,886,400
    ワイエイシイホールディングス                          6,400       670.00        4,288,000
    小松製作所                         685,000       2,415.50       1,654,617,500
    住友重機械工業                         86,600       2,349.00        203,423,400
    日立建機                         60,600       3,630.00        219,978,000
    日工                         20,900        673.00       14,065,700
    巴工業                          6,000      2,089.00        12,534,000
    井関農機                         15,200       1,391.00        21,143,200
    ＴＯＷＡ                         15,300       1,226.00        18,757,800
    丸山製作所                          3,200      1,320.00         4,224,000
    北川鉄工所                          6,900      1,369.00         9,446,100
    ローツェ                          6,600      5,200.00        34,320,000
    タカキタ                          5,400       638.00        3,445,200
    クボタ                         802,300       1,929.50       1,548,037,850
    荏原実業                          3,800      3,240.00        12,312,000
    三菱化工機                          5,300      1,878.00         9,953,400
    月島機械                         28,000       1,219.00        34,132,000
    帝国電機製作所                         12,500       1,075.00        13,437,500
    新東工業                         36,100        704.00       25,414,400
    澁谷工業                         13,300       3,330.00        44,289,000
    アイチ　コーポレーション                         26,300        916.00       24,090,800
    小森コーポレーション                         38,500        721.00       27,758,500
    鶴見製作所                         11,700       1,707.00        19,971,900
    住友精密工業                          2,300      2,076.00         4,774,800
    日本ギア工業                          6,300       295.00        1,858,500
    酒井重工業                          2,900      2,350.00         6,815,000
    荏原製作所                         62,700       2,911.00        182,519,700
    石井鐵工所                          2,000      2,770.00         5,540,000
    酉島製作所                         15,400        802.00       12,350,800
    北越工業                         15,700       1,018.00        15,982,600
    ダイキン工業                         192,700       19,615.00       3,779,810,500
    オルガノ                          5,500      5,560.00        30,580,000
    トーヨーカネツ                          6,600      2,273.00        15,001,800
    栗田工業                         81,900       3,320.00        271,908,000
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    椿本チエイン                         21,600       2,317.00        50,047,200
    大同工業                          7,400       586.00        4,336,400
    木村化工機                         12,900        417.00        5,379,300
    アネスト岩田                         23,600        843.00       19,894,800
    ダイフク                         77,300      11,230.00        868,079,000
    サムコ                          3,800      2,942.00        11,179,600
    加藤製作所                          8,400      1,018.00         8,551,200
    油研工業                          2,600      1,490.00         3,874,000
    タダノ                         73,100        863.00       63,085,300
    フジテック                         55,000       2,493.00        137,115,000
    ＣＫＤ                         41,500       1,794.00        74,451,000
    キトー                         11,500       1,316.00        15,134,000
    平和                         42,200       1,697.00        71,613,400
    理想科学工業                         13,400       1,303.00        17,460,200
    ＳＡＮＫＹＯ                         33,700       2,654.00        89,439,800
    日本金銭機械                         16,900        532.00        8,990,800
    マースグループホールディングス                          9,600      1,628.00        15,628,800
    フクシマガリレイ                          9,300      3,950.00        36,735,000
    オーイズミ                          6,500       399.00        2,593,500
    ダイコク電機                          7,000       970.00        6,790,000
    竹内製作所                         25,300       2,462.00        62,288,600
    アマノ                         39,600       2,448.00        96,940,800
    ＪＵＫＩ                         21,000        442.00        9,282,000
    蛇の目ミシン工業                         13,900        587.00        8,159,300
    マックス                         23,100       1,465.00        33,841,500
    グローリー                         38,900       2,241.00        87,174,900
    新晃工業                         14,100       1,496.00        21,093,600
    大和冷機工業                         24,400        901.00       21,984,400
    セガサミーホールディングス                         150,000       1,307.00        196,050,000
    日本ピストンリング                          5,600       993.00        5,560,800
    リケン                          7,000      2,536.00        17,752,000
    ＴＰＲ                         20,400       1,288.00        26,275,200
    ツバキ・ナカシマ                         29,000        848.00       24,592,000
    ホシザキ                         47,600       8,900.00        423,640,000
    大豊工業                         12,500        576.00        7,200,000
    日本精工                         284,800        834.00       237,523,200
    ＮＴＮ                         350,000        201.00       70,350,000
    ジェイテクト                         145,100        824.00       119,562,400
    不二越                         14,100       4,020.00        56,682,000
    日本トムソン                         45,100        354.00       15,965,400
    ＴＨＫ                         94,300       2,658.00        250,649,400
    ユーシン精機                         11,800        693.00        8,177,400
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    前澤給装工業                          5,500      2,249.00        12,369,500
    イーグル工業                         18,800        792.00       14,889,600
    前澤工業                         10,200        451.00        4,600,200
    日本ピラー工業                         15,300       1,519.00        23,240,700
    キッツ                         61,400        566.00       34,752,400
    マキタ                         197,200       4,890.00        964,308,000
    日立造船                         120,200        422.00       50,724,400
    三菱重工業                         253,500       2,192.00        555,672,000
    ＩＨＩ                         109,000       1,348.00        146,932,000
    スター精密                         23,300       1,432.00        33,365,600
    日清紡ホールディングス                         92,600        710.00       65,746,000
    イビデン                         92,700       4,260.00        394,902,000
    コニカミノルタ                         332,900        250.00       83,225,000
    ブラザー工業                         185,100       1,552.00        287,275,200
    ミネベアミツミ                         281,000       1,958.00        550,198,000
    日立製作所                         726,600       3,530.00       2,564,898,000
    三菱電機                        1,512,200        1,361.50       2,058,860,300
    富士電機                         91,200       3,220.00        293,664,000
    東洋電機製造                          5,600      1,160.00         6,496,000
    安川電機                         162,800       4,090.00        665,852,000
    シンフォニアテクノロジー                         19,700       1,151.00        22,674,700
    明電舎                         27,900       1,559.00        43,496,100
    オリジン                          4,200      1,362.00         5,720,400
    山洋電気                          7,400      4,555.00        33,707,000
    デンヨー                         12,900       2,329.00        30,044,100
    東芝テック                         19,000       4,250.00        80,750,000
    芝浦メカトロニクス                          2,900      3,170.00         9,193,000
    マブチモーター                         42,000       4,255.00        178,710,000
    日本電産                         364,000       10,240.00       3,727,360,000
    トレックス・セミコンダクター                          9,200      1,299.00        11,950,800
    東光高岳                          9,000      1,055.00         9,495,000
    ダイヘン                         16,600       4,010.00        66,566,000
    ヤーマン                         25,100       1,530.00        38,403,000
    ＪＶＣケンウッド                         127,700        142.00       18,133,400
    ミマキエンジニアリング                         15,000        414.00        6,210,000
    Ｉ－ＰＥＸ                          7,400      1,998.00        14,785,200
    日新電機                         35,600       1,092.00        38,875,200
    大崎電気工業                         30,300        625.00       18,937,500
    オムロン                         135,600       7,840.00       1,063,104,000
    日東工業                         22,300       1,957.00        43,641,100
    ＩＤＥＣ                         21,900       1,843.00        40,361,700
    正興電機製作所                          4,000      1,517.00         6,068,000
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    不二電機工業                          3,000      1,298.00         3,894,000
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         50,800       1,856.00        94,284,800
    サクサホールディングス                          3,500      1,378.00         4,823,000
    メルコホールディングス                          5,500      2,435.00        13,392,500
    テクノメディカ                          3,800      1,667.00         6,334,600
    日本電気                         183,500       5,770.00       1,058,795,000
    富士通                         145,800       13,855.00       2,020,059,000
    沖電気工業                         61,500       1,089.00        66,973,500
    岩崎通信機                          6,600       828.00        5,464,800
    電気興業                          7,300      2,525.00        18,432,500
    サンケン電気                         16,500       2,702.00        44,583,000
    ナカヨ                          3,000      1,406.00         4,218,000
    アイホン                          8,600      1,469.00        12,633,400
    ルネサスエレクトロニクス                         647,600        893.00       578,306,800
    セイコーエプソン                         187,700       1,037.00        194,644,900
    ワコム                         102,600        667.00       68,434,200
    アルバック                         27,800       3,960.00        110,088,000
    アクセル                          7,000       918.00        6,426,000
    ＥＩＺＯ                         11,800       3,745.00        44,191,000
    日本信号                         38,600        968.00       37,364,800
    京三製作所                         35,700        418.00       14,922,600
    能美防災                         20,300       2,250.00        45,675,000
    ホーチキ                         11,500       1,219.00        14,018,500
    星和電機                          8,500       620.00        5,270,000
    エレコム                         17,300       4,855.00        83,991,500
    パナソニック                        1,727,700         877.00      1,515,192,900
    シャープ                         175,100       1,253.00        219,400,300
    アンリツ                         97,400       2,492.00        242,720,800
    富士通ゼネラル                         41,100       2,969.00        122,025,900
    ソニー                         947,300       7,900.00       7,483,670,000
    ＴＤＫ                         73,100      12,290.00        898,399,000
    帝国通信工業                          7,200      1,116.00         8,035,200
    タムラ製作所                         50,700        543.00       27,530,100
    アルプスアルパイン                         134,300       1,503.00        201,852,900
    池上通信機                          4,800       803.00        3,854,400
    鈴木                          8,400       676.00        5,678,400
    日本トリム                          2,200      3,730.00         8,206,000
    ローランド　ディー．ジー．                          9,400      1,302.00        12,238,800
    フォスター電機                         16,000       1,232.00        19,712,000
    ＳＭＫ                          3,900      2,547.00         9,933,300
    ヨコオ                         10,000       2,556.00        25,560,000
    ホシデン                         42,000        943.00       39,606,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ヒロセ電機                         23,300      14,910.00        347,403,000
    日本航空電子工業                         34,700       1,516.00        52,605,200
    ＴＯＡ                         16,400        811.00       13,300,400
    マクセルホールディングス                         33,200       1,041.00        34,561,200
    古野電気                         20,000       1,185.00        23,700,000
    ユニデンホールディングス                          4,200      1,954.00         8,206,800
    スミダコーポレーション                         13,600        894.00       12,158,400
    アイコム                          8,400      2,708.00        22,747,200
    リオン                          6,600      2,382.00        15,721,200
    本多通信工業                         14,200        514.00        7,298,800
    横河電機                         138,800       1,644.00        228,187,200
    新電元工業                          5,400      1,963.00        10,600,200
    アズビル                         95,500       4,385.00        418,767,500
    東亜ディーケーケー                          8,300       839.00        6,963,700
    日本光電工業                         62,700       3,380.00        211,926,000
    チノー                          5,300      1,356.00         7,186,800
    共和電業                         16,100        415.00        6,681,500
    日本電子材料                          6,000      1,995.00        11,970,000
    堀場製作所                         30,000       5,300.00        159,000,000
    アドバンテスト                         112,500       5,610.00        631,125,000
    小野測器                          7,500       523.00        3,922,500
    エスペック                         13,800       1,749.00        24,136,200
    キーエンス                         137,000       49,860.00       6,830,820,000
    日置電機                          7,400      3,665.00        27,121,000
    シスメックス                         108,200       10,235.00       1,107,427,000
    日本マイクロニクス                         26,900       1,078.00        28,998,200
    メガチップス                         14,300       3,025.00        43,257,500
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          9,000      3,685.00        33,165,000
    澤藤電機                          2,200      1,807.00         3,975,400
    原田工業                          7,900       869.00        6,865,100
    コーセル                         20,700       1,039.00        21,507,300
    イリソ電子工業                         12,800       4,390.00        56,192,000
    オプテックスグループ                         25,200       1,612.00        40,622,400
    千代田インテグレ                          6,700      1,615.00        10,820,500
    アイ・オー・データ機器                          5,500      1,019.00         5,604,500
    レーザーテック                         66,500       9,430.00        627,095,000
    スタンレー電気                         106,200       3,000.00        318,600,000
    岩崎電気                          6,300      1,432.00         9,021,600
    ウシオ電機                         84,000       1,234.00        103,656,000
    岡谷電機産業                         13,600        352.00        4,787,200
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         15,900        315.00        5,008,500
    エノモト                          5,100      1,109.00         5,655,900
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本セラミック                         15,600       2,544.00        39,686,400
    遠藤照明                          8,700       622.00        5,411,400
    古河電池                         11,400       1,072.00        12,220,800
    双信電機                          8,800       405.00        3,564,000
    山一電機                         11,400       1,392.00        15,868,800
    図研                         10,100       2,692.00        27,189,200
    日本電子                         30,000       3,495.00        104,850,000
    カシオ計算機                         133,800       1,544.00        206,587,200
    ファナック                         142,200       20,835.00       2,962,737,000
    日本シイエムケイ                         36,900        483.00       17,822,700
    エンプラス                          8,000      2,224.00        17,792,000
    大真空                          5,800      2,317.00        13,438,600
    ローム                         62,900       8,350.00        525,215,000
    浜松ホトニクス                         108,600       5,200.00        564,720,000
    三井ハイテック                         17,000       2,110.00        35,870,000
    新光電気工業                         51,100       1,991.00        101,740,100
    京セラ                         212,800       6,024.00       1,281,907,200
    太陽誘電                         67,400       3,860.00        260,164,000
    村田製作所                         444,300       7,268.00       3,229,172,400
    双葉電子工業                         24,600        901.00       22,164,600
    北陸電気工業                          6,800       927.00        6,303,600
    ニチコン                         52,100        843.00       43,920,300
    日本ケミコン                         11,500       1,335.00        15,352,500
    ＫＯＡ                         23,300       1,222.00        28,472,600
    市光工業                         24,000        479.00       11,496,000
    小糸製作所                         90,700       5,130.00        465,291,000
    ミツバ                         27,800        379.00       10,536,200
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         26,300       5,950.00        156,485,000
    キヤノン電子                         14,300       1,387.00        19,834,100
    キヤノン                         751,500       1,632.00       1,226,448,000
    リコー                         384,900        662.00       254,803,800
    象印マホービン                         41,300       1,800.00        74,340,000
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,300      1,496.00         3,440,800
    東京エレクトロン                         96,000      29,315.00       2,814,240,000
    トヨタ紡織                         44,100       1,512.00        66,679,200
    芦森工業                          3,200       923.00        2,953,600
    ユニプレス                         29,400        838.00       24,637,200
    豊田自動織機                         122,400       6,700.00        820,080,000
    モリタホールディングス                         26,500       1,935.00        51,277,500
    三櫻工業                         19,300        608.00       11,734,400
    デンソー                         332,900       4,836.00       1,609,904,400
    東海理化電機製作所                         39,900       1,622.00        64,717,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         54,600        363.00       19,819,800
    川崎重工業                         117,700       1,292.00        152,068,400
    名村造船所                         48,700        157.00        7,645,900
    日本車輌製造                          5,500      2,567.00        14,118,500
    三菱ロジスネクスト                         20,000        939.00       18,780,000
    近畿車輛                          2,300      1,298.00         2,985,400
    日産自動車                        1,783,400         368.00       656,291,200
    いすゞ自動車                         438,100        899.10       393,895,710
    トヨタ自動車                        1,687,200        6,897.00      11,636,618,400
    日野自動車                         188,800        745.00       140,656,000
    三菱自動車工業                         559,700        212.00       118,656,400
    エフテック                         10,700        527.00        5,638,900
    レシップホールディングス                          5,900       550.00        3,245,000
    ＧＭＢ                          2,800       610.00        1,708,000
    ファルテック                          2,800       606.00        1,696,800
    武蔵精密工業                         33,700       1,154.00        38,889,800
    日産車体                         29,500        897.00       26,461,500
    新明和工業                         40,700        856.00       34,839,200
    極東開発工業                         28,100       1,361.00        38,244,100
    トピー工業                         12,500       1,078.00        13,475,000
    ティラド                          5,600      1,245.00         6,972,000
    曙ブレーキ工業                         83,000        144.00       11,952,000
    タチエス                         24,900       1,103.00        27,464,700
    ＮＯＫ                         81,400       1,058.00        86,121,200
    フタバ産業                         42,200        551.00       23,252,200
    ＫＹＢ                         16,900       2,126.00        35,929,400
    大同メタル工業                         29,200        523.00       15,271,600
    プレス工業                         75,200        291.00       21,883,200
    ミクニ                         19,500        260.00        5,070,000
    太平洋工業                         31,700        985.00       31,224,500
    河西工業                         20,600        374.00        7,704,400
    アイシン精機                         124,500       3,370.00        419,565,000
    マツダ                         444,900        603.00       268,274,700
    今仙電機製作所                         14,200        650.00        9,230,000
    本田技研工業                        1,190,600        2,565.00       3,053,889,000
    スズキ                         299,700       4,635.00       1,389,109,500
    ＳＵＢＡＲＵ                         469,400       2,027.50        951,708,500
    安永                          7,400      1,136.00         8,406,400
    ヤマハ発動機                         213,700       1,519.00        324,610,300
    ＴＢＫ                         18,200        425.00        7,735,000
    エクセディ                         20,600       1,283.00        26,429,800
    豊田合成                         48,900       2,458.00        120,196,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    愛三工業                         23,800        473.00       11,257,400
    盟和産業                          2,400       888.00        2,131,200
    日本プラスト                         12,000        420.00        5,040,000
    ヨロズ                         14,200       1,128.00        16,017,600
    エフ・シー・シー                         24,800       2,033.00        50,418,400
    シマノ                         56,600      20,610.00       1,166,526,000
    テイ・エス　テック                         35,100       2,886.00        101,298,600
    ジャムコ                          7,700       644.00        4,958,800
    テルモ                         427,900       4,005.00       1,713,739,500
    クリエートメディック                          5,000      1,025.00         5,125,000
    日機装                         48,900       1,038.00        50,758,200
    日本エム・ディ・エム                          8,700      2,194.00        19,087,800
    島津製作所                         180,700       2,989.00        540,112,300
    ＪＭＳ                         12,800        897.00       11,481,600
    長野計器                         11,000        844.00        9,284,000
    ブイ・テクノロジー                          7,100      4,755.00        33,760,500
    東京計器                          9,700       898.00        8,710,600
    愛知時計電機                          2,000      4,465.00         8,930,000
    インターアクション                          8,100      1,742.00        14,110,200
    オーバル                         13,700        219.00        3,000,300
    東京精密                         27,400       3,645.00        99,873,000
    マニー                         60,200       2,808.00        169,041,600
    ニコン                         231,000        622.00       143,682,000
    トプコン                         76,200       1,073.00        81,762,600
    オリンパス                         836,700       2,064.00       1,726,948,800
    理研計器                         13,300       2,746.00        36,521,800
    タムロン                         12,200       1,506.00        18,373,200
    ＨＯＹＡ                         300,000       12,370.00       3,711,000,000
    シード                          6,500       652.00        4,238,000
    ノーリツ鋼機                         10,200       1,968.00        20,073,600
    エー・アンド・デイ                         13,800        648.00        8,942,400
    朝日インテック                         171,300       3,395.00        581,563,500
    シチズン時計                         177,200        262.00       46,426,400
    リズム                          4,800       628.00        3,014,400
    大研医器                         10,500        517.00        5,428,500
    メニコン                         21,400       7,130.00        152,582,000
    シンシア                          1,700       394.00         669,800
    松風                          6,800      1,363.00         9,268,400
    セイコーホールディングス                         21,400       1,313.00        28,098,200
    ニプロ                         104,700       1,134.00        118,729,800
    中本パックス                          3,800      1,608.00         6,110,400
    スノーピーク                          9,000      2,020.00        18,180,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    パラマウントベッドホールディングス                         15,900       4,205.00        66,859,500
    トランザクション                          8,300       979.00        8,125,700
    粧美堂                          4,400       355.00        1,562,000
    ニホンフラッシュ                         14,100       1,298.00        18,301,800
    前田工繊                         16,700       2,765.00        46,175,500
    永大産業                         19,800        301.00        5,959,800
    アートネイチャー                         16,100        629.00       10,126,900
    バンダイナムコホールディングス                         156,300       7,860.00       1,228,518,000
    アイフィスジャパン                          3,800       753.00        2,861,400
    共立印刷                         25,300        129.00        3,263,700
    ＳＨＯＥＩ                         13,200       3,170.00        41,844,000
    フランスベッドホールディングス                         21,400        867.00       18,553,800
    パイロットコーポレーション                         26,700       3,020.00        80,634,000
    萩原工業                          8,400      1,569.00        13,179,600
    トッパン・フォームズ                         32,400       1,015.00        32,886,000
    フジシールインターナショナル                         33,900       2,012.00        68,206,800
    タカラトミー                         67,800        950.00       64,410,000
    廣済堂                         10,500        642.00        6,741,000
    エステールホールディングス                          4,000       604.00        2,416,000
    タカノ                          5,900       598.00        3,528,200
    プロネクサス                         13,000       1,104.00        14,352,000
    ホクシン                          9,300       116.00        1,078,800
    ウッドワン                          5,100      1,185.00         6,043,500
    大建工業                         10,200       1,876.00        19,135,200
    凸版印刷                         213,400       1,422.00        303,454,800
    大日本印刷                         197,900       2,088.00        413,215,200
    共同印刷                          4,700      2,550.00        11,985,000
    ＮＩＳＳＨＡ                         31,000       1,290.00        39,990,000
    光村印刷                          1,300      1,632.00         2,121,600
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          7,300      2,096.00        15,300,800
    アシックス                         133,700       1,381.00        184,639,700
    ツツミ                          4,700      2,323.00        10,918,100
    小松ウオール工業                          4,600      1,718.00         7,902,800
    ヤマハ                         89,900       4,845.00        435,565,500
    河合楽器製作所                          4,700      2,605.00        12,243,500
    クリナップ                         14,100        495.00        6,979,500
    ピジョン                         97,100       4,925.00        478,217,500
    オリバー                          3,200      2,535.00         8,112,000
    兼松サステック                          1,000      1,599.00         1,599,000
    キングジム                         12,600        871.00       10,974,600
    リンテック                         36,000       2,322.00        83,592,000
    イトーキ                         30,000        335.00       10,050,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    任天堂                         92,700      57,220.00       5,304,294,000
    三菱鉛筆                         24,900       1,306.00        32,519,400
    タカラスタンダード                         31,200       1,421.00        44,335,200
    コクヨ                         72,500       1,308.00        94,830,000
    ナカバヤシ                         14,900        646.00        9,625,400
    グローブライド                          6,800      3,240.00        22,032,000
    オカムラ                         52,800        722.00       38,121,600
    美津濃                         13,700       1,816.00        24,879,200
    東京電力ホールディングス                        1,207,100         286.00       345,230,600
    中部電力                         462,600       1,238.50        572,930,100
    関西電力                         572,900       1,000.50        573,186,450
    中国電力                         218,100       1,339.00        292,035,900
    北陸電力                         138,200        745.00       102,959,000
    東北電力                         377,700        962.00       363,347,400
    四国電力                         136,200        790.00       107,598,000
    九州電力                         311,700        929.00       289,569,300
    北海道電力                         141,500        455.00       64,382,500
    沖縄電力                         29,400       1,592.00        46,804,800
    電源開発                         120,300       1,531.00        184,179,300
    エフオン                          8,100       912.00        7,387,200
    イーレックス                         21,600       1,334.00        28,814,400
    レノバ                         25,300       1,622.00        41,036,600
    東京瓦斯                         290,800       2,326.50        676,546,200
    大阪瓦斯                         293,400       1,988.00        583,279,200
    東邦瓦斯                         74,400       5,320.00        395,808,000
    北海道瓦斯                          8,100      1,520.00        12,312,000
    広島ガス                         31,100        361.00       11,227,100
    西部瓦斯                         17,000       2,568.00        43,656,000
    静岡ガス                         42,900        920.00       39,468,000
    メタウォーター                         14,600       2,302.00        33,609,200
    ＳＢＳホールディングス                         11,200       2,404.00        26,924,800
    東武鉄道                         157,600       2,980.00        469,648,000
    相鉄ホールディングス                         48,400       2,628.00        127,195,200
    東急                         381,400       1,238.00        472,173,200
    京浜急行電鉄                         194,200       1,523.00        295,766,600
    小田急電鉄                         224,900       2,484.00        558,651,600
    京王電鉄                         78,500       6,020.00        472,570,000
    京成電鉄                         105,200       2,899.00        304,974,800
    富士急行                         20,600       4,330.00        89,198,000
    新京成電鉄                          3,900      2,162.00         8,431,800
    東日本旅客鉄道                         266,100       5,887.00       1,566,530,700
    西日本旅客鉄道                         134,700       4,697.00        632,685,900
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    東海旅客鉄道                         125,700       13,900.00       1,747,230,000
    西武ホールディングス                         197,400       1,097.00        216,547,800
    鴻池運輸                         24,100       1,101.00        26,534,100
    西日本鉄道                         41,900       2,779.00        116,440,100
    ハマキョウレックス                         11,600       3,155.00        36,598,000
    サカイ引越センター                          7,900      5,020.00        39,658,000
    近鉄グループホールディングス                         143,200       4,165.00        596,428,000
    阪急阪神ホールディングス                         191,000       3,130.00        597,830,000
    南海電気鉄道                         67,900       2,204.00        149,651,600
    京阪ホールディングス                         63,800       4,025.00        256,795,000
    神戸電鉄                          3,400      3,500.00        11,900,000
    名古屋鉄道                         117,700       2,754.00        324,145,800
    山陽電気鉄道                         10,200       2,075.00        21,165,000
    日本通運                         49,600       5,930.00        294,128,000
    ヤマトホールディングス                         251,000       2,821.00        708,071,000
    山九                         39,800       3,965.00        157,807,000
    丸運                          8,200       245.00        2,009,000
    丸全昭和運輸                         11,600       3,300.00        38,280,000
    センコーグループホールディングス                         78,900        963.00       75,980,700
    トナミホールディングス                          3,400      5,570.00        18,938,000
    ニッコンホールディングス                         51,300       2,131.00        109,320,300
    日本石油輸送                          1,600      2,586.00         4,137,600
    福山通運                         18,300       4,570.00        83,631,000
    セイノーホールディングス                         107,300       1,376.00        147,644,800
    エスライン                          4,300       981.00        4,218,300
    神奈川中央交通                          3,500      3,955.00        13,842,500
    日立物流                         26,200       3,335.00        87,377,000
    丸和運輸機関                         15,100       4,550.00        68,705,000
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         14,500       1,699.00        24,635,500
    九州旅客鉄道                         125,500       2,139.00        268,444,500
    ＳＧホールディングス                         150,300       5,600.00        841,680,000
    日本郵船                         120,400       1,965.00        236,586,000
    商船三井                         91,100       2,366.00        215,542,600
    川崎汽船                         44,100       1,328.00        58,564,800
    ＮＳユナイテッド海運                          8,700      1,476.00        12,841,200
    飯野海運                         70,900        375.00       26,587,500
    共栄タンカー                          4,100       752.00        3,083,200
    乾汽船                          8,300       903.00        7,494,900
    日本航空                         253,200       1,980.00        501,336,000
    ＡＮＡホールディングス                         261,800       2,373.00        621,251,400
    パスコ                          2,800      1,375.00         3,850,000
    トランコム                          4,000      7,660.00        30,640,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日新                         12,400       1,496.00        18,550,400
    三菱倉庫                         45,400       2,857.00        129,707,800
    三井倉庫ホールディングス                         16,400       1,926.00        31,586,400
    住友倉庫                         51,500       1,260.00        64,890,000
    澁澤倉庫                          7,900      2,148.00        16,969,200
    東陽倉庫                         25,800        318.00        8,204,400
    日本トランスシティ                         31,500        590.00       18,585,000
    ケイヒン                          2,800      1,382.00         3,869,600
    中央倉庫                          8,700      1,167.00        10,152,900
    川西倉庫                          2,600      1,038.00         2,698,800
    安田倉庫                         11,800        956.00       11,280,800
    ファイズホールディングス                          3,000      1,131.00         3,393,000
    東洋埠頭                          4,400      1,452.00         6,388,800
    宇徳                         12,200        492.00        6,002,400
    上組                         79,900       1,866.00        149,093,400
    サンリツ                          3,400       647.00        2,199,800
    キムラユニティー                          3,800      1,062.00         4,035,600
    キユーソー流通システム                          3,600      1,724.00         6,206,400
    近鉄エクスプレス                         30,400       2,379.00        72,321,600
    東海運                          8,100       307.00        2,486,700
    エーアイテイー                         10,100       1,049.00        10,594,900
    内外トランスライン                          5,000      1,227.00         6,135,000
    日本コンセプト                          4,600      1,504.00         6,918,400
    ＮＥＣネッツエスアイ                         42,200       1,988.00        83,893,600
    クロスキャット                          4,100      1,520.00         6,232,000
    システナ                         53,100       2,067.00        109,757,700
    デジタルアーツ                          7,300      8,010.00        58,473,000
    日鉄ソリューションズ                         22,300       3,145.00        70,133,500
    キューブシステム                          8,100      1,665.00        13,486,500
    エイジア                          2,800      2,455.00         6,874,000
    コア                          6,500      1,493.00         9,704,500
    ラクーンホールディングス                          7,300      2,449.00        17,877,700
    ソリトンシステムズ                          7,600      2,187.00        16,621,200
    ソフトクリエイトホールディングス                          6,600      3,260.00        21,516,000
    ＴＩＳ                         148,500       2,218.00        329,373,000
    ＪＮＳホールディングス                          5,900       689.00        4,065,100
    電算システム                          5,300      3,915.00        20,749,500
    グリー                         91,600        522.00       47,815,200
    コーエーテクモホールディングス                         30,400       5,210.00        158,384,000
    三菱総合研究所                          6,400      4,265.00        27,296,000
    電算                          1,800      2,402.00         4,323,600
    ＡＧＳ                          8,700       917.00        7,977,900
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ファインデックス                         12,700       1,592.00        20,218,400
    ブレインパッド                          3,900      4,440.00        17,316,000
    ＫＬａｂ                         27,000        954.00       25,758,000
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                         18,200       1,014.00        18,454,800
    イーブックイニシアティブジャパン                          2,200      3,450.00         7,590,000
    ネクソン                         374,400       2,546.00        953,222,400
    アイスタイル                         42,300        438.00       18,527,400
    エムアップホールディングス                          4,400      2,900.00        12,760,000
    エイチーム                         10,600        872.00        9,243,200
    エニグモ                         14,200       1,658.00        23,543,600
    テクノスジャパン                         11,900        873.00       10,388,700
    コロプラ                         49,000        922.00       45,178,000
    ブロードリーフ                         74,100        548.00       40,606,800
    クロス・マーケティンググループ                          7,400       368.00        2,723,200
    デジタルハーツホールディングス                          8,100      1,154.00         9,347,400
    システム情報                         11,400       1,344.00        15,321,600
    メディアドゥ                          4,800      8,830.00        42,384,000
    じげん                         37,600        343.00       12,896,800
    エンカレッジ・テクノロジ                          3,600       882.00        3,175,200
    サイバーリンクス                          2,500      3,925.00         9,812,500
    フィックスターズ                         16,100       1,064.00        17,130,400
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          6,200      1,334.00         8,270,800
    オプティム                          7,900      3,310.00        26,149,000
    セレス                          5,000      2,304.00        11,520,000
    ＳＨＩＦＴ                          6,000      17,230.00        103,380,000
    ティーガイア                         13,300       1,949.00        25,921,700
    セック                          2,300      2,971.00         6,833,300
    日本アジアグループ                         15,600        310.00        4,836,000
    テクマトリックス                         21,000       2,524.00        53,004,000
    プロシップ                          4,500      1,489.00         6,700,500
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         35,900       2,281.00        81,887,900
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         31,400      13,360.00        419,504,000
    ザッパラス                          7,200       427.00        3,074,400
    システムリサーチ                          4,100      1,861.00         7,630,100
    インターネットイニシアティブ                         22,000       5,020.00        110,440,000
    さくらインターネット                         16,300        808.00       13,170,400
    ヴィンクス                          4,400      1,334.00         5,869,600
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          3,300      13,510.00         44,583,000
    ＳＲＡホールディングス                          8,000      2,343.00        18,744,000
    システムインテグレータ                          5,100       717.00        3,656,700
    朝日ネット                         10,800       1,028.00        11,102,400
    ｅＢＡＳＥ                         18,000       1,258.00        22,644,000
                                110/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アバント                         14,400       1,224.00        17,625,600
    アドソル日進                          5,400      2,684.00        14,493,600
    フリービット                          8,000      1,016.00         8,128,000
    コムチュア                         16,800       2,911.00        48,904,800
    サイバーコム                          2,800      1,824.00         5,107,200
    アステリア                          9,400       875.00        8,225,000
    アイル                          8,400      1,480.00        12,432,000
    マークラインズ                          6,300      2,475.00        15,592,500
    メディカル・データ・ビジョン                         17,000       3,400.00        57,800,000
    ｇｕｍｉ                         19,400        937.00       18,177,800
    ショーケース                          3,500       931.00        3,258,500
    モバイルファクトリー                          3,600      1,205.00         4,338,000
    テラスカイ                          5,400      4,465.00        24,111,000
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          6,000      1,533.00         9,198,000
    ＰＣＩホールディングス                          5,900      1,204.00         7,103,600
    パイプドＨＤ                          2,100      1,813.00         3,807,300
    アイビーシー                          2,700      1,096.00         2,959,200
    ネオジャパン                          2,900      2,779.00         8,059,100
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          2,600      4,050.00        10,530,000
    ランドコンピュータ                          2,500      1,120.00         2,800,000
    ダブルスタンダード                          2,000      4,945.00         9,890,000
    オープンドア                          7,600      1,351.00        10,267,600
    マイネット                          4,900      1,215.00         5,953,500
    アカツキ                          5,300      4,815.00        25,519,500
    ベネフィットジャパン                          1,300      1,963.00         2,551,900
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          3,400      3,045.00        10,353,000
    ＬＩＮＥ                         34,200       5,360.00        183,312,000
    カナミックネットワーク                         13,900        889.00       12,357,100
    ノムラシステムコーポレーション                          7,200       448.00        3,225,600
    チェンジ                         10,400       8,710.00        90,584,000
    シンクロ・フード                          7,300       322.00        2,350,600
    オークネット                          8,000      1,513.00        12,104,000
    セグエグループ                          4,000      1,571.00         6,284,000
    エイトレッド                          2,600      3,085.00         8,021,000
    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         15,700        420.00        6,594,000
    マクロミル                         30,700        745.00       22,871,500
    ビーグリー                          3,000      2,379.00         7,137,000
    オロ                          4,800      3,575.00        17,160,000
    ユーザーローカル                          1,500      5,230.00         7,845,000
    テモナ                          3,400      1,375.00         4,675,000
    ニーズウェル                          3,100       927.00        2,873,700
    サインポスト                          3,400      1,049.00         3,566,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ソルクシーズ                          5,900      1,146.00         6,761,400
    フェイス                          5,500       968.00        5,324,000
    プロトコーポレーション                         13,500       1,316.00        17,766,000
    ハイマックス                          3,800      1,233.00         4,685,400
    野村総合研究所                         210,400       3,135.00        659,604,000
    サイバネットシステム                         10,900        968.00       10,551,200
    ＣＥホールディングス                          8,300       681.00        5,652,300
    日本システム技術                          2,500      1,903.00         4,757,500
    インテージホールディングス                         18,800        965.00       18,142,000
    東邦システムサイエンス                          4,300       937.00        4,029,100
    ソースネクスト                         71,400        319.00       22,776,600
    インフォコム                         16,300       4,350.00        70,905,000
    ＨＥＲＯＺ                          2,200      3,350.00         7,370,000
    ラクスル                         12,000       4,560.00        54,720,000
    ＦＩＧ                         17,200        273.00        4,695,600
    システムサポート                          3,600      1,721.00         6,195,600
    イーソル                          8,300      1,277.00        10,599,100
    アルテリア・ネットワークス                         16,600       1,797.00        29,830,200
    東海ソフト                          1,300      1,164.00         1,513,200
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          2,700      1,410.00         3,807,000
    東名                          1,000      1,223.00         1,223,000
    ヴィッツ                           700     2,875.00         2,012,500
    トビラシステムズ                          1,600      2,001.00         3,201,600
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                          1,100      1,985.00         2,183,500
    フォーカスシステムズ                          9,500       992.00        9,424,000
    クレスコ                          9,300      1,306.00        12,145,800
    フジ・メディア・ホールディングス                         143,200       1,042.00        149,214,400
    オービック                         51,500      18,020.00        928,030,000
    ジャストシステム                         24,200       7,120.00        172,304,000
    ＴＤＣソフト                         13,300       1,108.00        14,736,400
    Ｚホールディングス                        2,038,200         770.00      1,569,414,000
    トレンドマイクロ                         79,200       6,220.00        492,624,000
    ＩＤホールディングス                          5,900      1,396.00         8,236,400
    日本オラクル                         30,100      10,620.00        319,662,000
    アルファシステムズ                          4,700      3,410.00        16,027,000
    フューチャー                         18,000       2,287.00        41,166,000
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          9,900      1,409.00        13,949,100
    ＳＢテクノロジー                          5,400      3,810.00        20,574,000
    トーセ                          4,400       865.00        3,806,000
    オービックビジネスコンサルタント                         15,200       5,490.00        83,448,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         67,700       3,850.00        260,645,000
    アイティフォー                         18,300        911.00       16,671,300
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東計電算                          2,300      4,570.00        10,511,000
    エックスネット                          2,600      1,048.00         2,724,800
    大塚商会                         80,300       5,040.00        404,712,000
    サイボウズ                         17,400       3,515.00        61,161,000
    ソフトブレーン                         12,000        868.00       10,416,000
    電通国際情報サービス                          9,200      6,810.00        62,652,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         14,200        831.00       11,800,200
    デジタルガレージ                         26,800       3,735.00        100,098,000
    ＥＭシステムズ                         21,400        818.00       17,505,200
    ウェザーニューズ                          5,100      5,660.00        28,866,000
    ＣＩＪ                         10,500        890.00        9,345,000
    ビジネスエンジニアリング                          1,800      4,150.00         7,470,000
    日本エンタープライズ                         16,300        257.00        4,189,100
    ＷＯＷＯＷ                          7,200      2,995.00        21,564,000
    スカラ                         10,200       1,013.00        10,332,600
    インテリジェント　ウェイブ                          9,100       781.00        7,107,100
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         13,400        377.00        5,051,800
    ネットワンシステムズ                         56,600       4,775.00        270,265,000
    システムソフト                         35,100        100.00        3,510,000
    アルゴグラフィックス                         12,700       3,335.00        42,354,500
    マーベラス                         23,000        793.00       18,239,000
    エイベックス                         25,800       1,072.00        27,657,600
    日本ユニシス                         46,400       3,325.00        154,280,000
    兼松エレクトロニクス                          8,100      4,295.00        34,789,500
    都築電気                          4,900      1,652.00         8,094,800
    ＴＢＳホールディングス                         90,400       1,738.00        157,115,200
    日本テレビホールディングス                         124,100       1,130.00        140,233,000
    朝日放送グループホールディングス                         15,200        698.00       10,609,600
    テレビ朝日ホールディングス                         40,900       1,639.00        67,035,100
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         98,300        458.00       45,021,400
    テレビ東京ホールディングス                         12,300       2,355.00        28,966,500
    日本ＢＳ放送                          5,300      1,097.00         5,814,100
    ビジョン                         18,700       1,035.00        19,354,500
    スマートバリュー                          4,100      1,118.00         4,583,800
    ワイヤレスゲート                          6,500       766.00        4,979,000
    コネクシオ                          8,700      1,232.00        10,718,400
    クロップス                          3,100       786.00        2,436,600
    日本電信電話                        1,983,600        2,204.50       4,372,846,200
    ＫＤＤＩ                        1,081,900        2,725.00       2,948,177,500
    ソフトバンク                        1,348,700        1,213.00       1,635,973,100
    光通信                         15,300      23,810.00        364,293,000
    ＮＴＴドコモ                        1,061,100        3,885.00       4,122,373,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エムティーアイ                         14,700        923.00       13,568,100
    ＧＭＯインターネット                         53,300       2,981.00        158,887,300
    ファイバーゲート                          4,900      2,395.00        11,735,500
    アイドママーケティングコミュニケーション                          5,200       417.00        2,168,400
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         40,000       2,885.00        115,400,000
    学研ホールディングス                         20,100       1,504.00        30,230,400
    ゼンリン                         29,900       1,192.00        35,640,800
    昭文社ホールディングス                          7,500       476.00        3,570,000
    インプレスホールディングス                         12,300        188.00        2,312,400
    アイネット                          7,800      1,520.00        11,856,000
    松竹                          9,800      12,510.00        122,598,000
    東宝                         87,600       4,520.00        395,952,000
    東映                          5,600      16,380.00         91,728,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         395,300       1,312.00        518,633,600
    ピー・シー・エー                          2,600      4,710.00        12,246,000
    ビジネスブレイン太田昭和                          5,300      1,522.00         8,066,600
    ＤＴＳ                         33,300       2,278.00        75,857,400
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         63,300       6,470.00        409,551,000
    シーイーシー                         16,100       1,641.00        26,420,100
    カプコン                         70,000       6,220.00        435,400,000
    アイ・エス・ビー                          3,500      3,035.00        10,622,500
    ジャステック                          9,700      1,507.00        14,617,900
    ＳＣＳＫ                         34,300       5,760.00        197,568,000
    日本システムウエア                          5,100      2,075.00        10,582,500
    アイネス                         14,800       1,623.00        24,020,400
    ＴＫＣ                         12,600       6,860.00        86,436,000
    富士ソフト                         15,900       5,780.00        91,902,000
    ＮＳＤ                         47,900       1,943.00        93,069,700
    コナミホールディングス                         54,000       4,275.00        230,850,000
    福井コンピュータホールディングス                          5,900      3,405.00        20,089,500
    ＪＢＣＣホールディングス                         10,200       1,583.00        16,146,600
    ミロク情報サービス                         13,200       2,242.00        29,594,400
    ソフトバンクグループ                        1,177,400        7,140.00       8,406,636,000
    ホウスイ                          1,200       908.00        1,089,600
    高千穂交易                          5,800       947.00        5,492,600
    カワニシホールディングス                          1,800      1,430.00         2,574,000
    伊藤忠食品                          3,700      5,360.00        19,832,000
    エレマテック                         13,900        967.00       13,441,300
    ＪＡＬＵＸ                          4,200      1,511.00         6,346,200
    あらた                         11,900       5,040.00        59,976,000
    トーメンデバイス                          2,200      4,120.00         9,064,000
    東京エレクトロン　デバイス                          5,400      3,250.00        17,550,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    フィールズ                         11,400        326.00        3,716,400
    双日                         822,600        233.00       191,665,800
    アルフレッサ　ホールディングス                         165,500       2,044.00        338,282,000
    横浜冷凍                         39,000        849.00       33,111,000
    ラサ商事                          7,900       913.00        7,212,700
    アルコニックス                         15,800       1,524.00        24,079,200
    神戸物産                         51,400       5,790.00        297,606,000
    ハイパー                          2,300       577.00        1,327,100
    あい　ホールディングス                         21,300       1,925.00        41,002,500
    ディーブイエックス                          5,300      1,062.00         5,628,600
    ダイワボウホールディングス                         12,700       6,600.00        83,820,000
    マクニカ・富士エレホールディングス                         35,500       1,850.00        65,675,000
    ラクト・ジャパン                          6,500      3,555.00        23,107,500
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         28,100       1,021.00        28,690,100
    八洲電機                         11,500        915.00       10,522,500
    メディアスホールディングス                          8,500       881.00        7,488,500
    レスターホールディングス                         15,500       2,215.00        34,332,500
    ジューテックホールディングス                          3,400      1,002.00         3,406,800
    大光                          6,400       701.00        4,486,400
    ＯＣＨＩホールディングス                          4,300      1,741.00         7,486,300
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         78,700       1,081.00        85,074,700
    黒谷                          4,100       511.00        2,095,100
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,600       710.00        1,846,000
    三洋貿易                         15,000       1,006.00        15,090,000
    ビューティガレージ                          2,400      2,758.00         6,619,200
    ウイン・パートナーズ                         10,800       1,077.00        11,631,600
    ミタチ産業                          4,500       625.00        2,812,500
    シップヘルスケアホールディングス                         23,900       5,220.00        124,758,000
    明治電機工業                          4,700      1,314.00         6,175,800
    デリカフーズホールディングス                          5,300       614.00        3,254,200
    スターティアホールディングス                          3,400       700.00        2,380,000
    コメダホールディングス                         32,500       1,858.00        60,385,000
    ピーバンドットコム                          1,500       942.00        1,413,000
    アセンテック                          3,200      2,448.00         7,833,600
    富士興産                          4,600       821.00        3,776,600
    協栄産業                          1,700      1,319.00         2,242,300
    小野建                         13,400       1,165.00        15,611,000
    南陽                          3,300      1,798.00         5,933,400
    佐鳥電機                         10,100        826.00        8,342,600
    エコートレーディング                          3,400       623.00        2,118,200
    伯東                          9,100      1,154.00        10,501,400
    コンドーテック                         11,500       1,052.00        12,098,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    中山福                          8,600       499.00        4,291,400
    ナガイレーベン                         19,800       2,627.00        52,014,600
    三菱食品                         16,400       2,812.00        46,116,800
    松田産業                         10,900       1,492.00        16,262,800
    第一興商                         22,200       3,710.00        82,362,000
    メディパルホールディングス                         160,700       1,928.00        309,829,600
    ＳＰＫ                          6,400      1,284.00         8,217,600
    萩原電気ホールディングス                          5,500      2,175.00        11,962,500
    アズワン                          9,700      15,530.00        150,641,000
    スズデン                          5,200      1,178.00         6,125,600
    尾家産業                          4,400      1,520.00         6,688,000
    シモジマ                          9,100      1,402.00        12,758,200
    ドウシシャ                         14,100       2,017.00        28,439,700
    小津産業                          3,300      1,780.00         5,874,000
    高速                          8,900      1,503.00        13,376,700
    たけびし                          5,200      1,549.00         8,054,800
    リックス                          3,400      1,553.00         5,280,200
    丸文                         13,200        516.00        6,811,200
    ハピネット                         12,400       1,442.00        17,880,800
    橋本総業ホールディングス                          3,000      2,366.00         7,098,000
    日本ライフライン                         44,100       1,353.00        59,667,300
    タカショー                          9,700       699.00        6,780,300
    マルカ                          4,800      2,182.00        10,473,600
    ＩＤＯＭ                         40,200        649.00       26,089,800
    進和                          8,800      1,954.00        17,195,200
    エスケイジャパン                          3,300       424.00        1,399,200
    ダイトロン                          6,300      1,535.00         9,670,500
    シークス                         19,000       1,278.00        24,282,000
    田中商事                          4,600       696.00        3,201,600
    オーハシテクニカ                          7,600      1,420.00        10,792,000
    白銅                          5,300      1,330.00         7,049,000
    ダイコー通産                          1,000      1,477.00         1,477,000
    伊藤忠商事                        1,041,700        2,602.50       2,711,024,250
    丸紅                        1,550,200         587.40       910,587,480
    高島                          2,400      1,862.00         4,468,800
    長瀬産業                         83,800       1,387.00        116,230,600
    蝶理                          9,500      1,625.00        15,437,500
    豊田通商                         166,200       2,939.00        488,461,800
    三共生興                         22,600        434.00        9,808,400
    兼松                         55,500       1,287.00        71,428,500
    ツカモトコーポレーション                          2,700      1,257.00         3,393,900
    三井物産                        1,289,500        1,784.50       2,301,112,750
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本紙パルプ商事                          8,500      3,700.00        31,450,000
    カメイ                         19,400       1,054.00        20,447,600
    東都水産                          1,900      3,895.00         7,400,500
    ＯＵＧホールディングス                          2,400      2,816.00         6,758,400
    スターゼン                          5,500      4,070.00        22,385,000
    山善                         58,200       1,102.00        64,136,400
    椿本興業                          2,800      3,415.00         9,562,000
    住友商事                         939,700       1,211.50       1,138,446,550
    内田洋行                          5,900      5,490.00        32,391,000
    三菱商事                         976,500       2,471.00       2,412,931,500
    第一実業                          7,300      3,710.00        27,083,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         36,900       1,977.00        72,951,300
    西華産業                          8,400      1,377.00        11,566,800
    佐藤商事                         12,300        962.00       11,832,600
    菱洋エレクトロ                         15,100       2,935.00        44,318,500
    東京産業                         13,500        547.00        7,384,500
    ユアサ商事                         14,100       3,280.00        46,248,000
    神鋼商事                          3,800      1,818.00         6,908,400
    トルク                          9,000       284.00        2,556,000
    阪和興業                         27,800       2,058.00        57,212,400
    正栄食品工業                          9,600      4,000.00        38,400,000
    カナデン                         12,100       1,482.00        17,932,200
    菱電商事                         10,700       1,537.00        16,445,900
    フルサト工業                          8,200      1,371.00        11,242,200
    岩谷産業                         33,600       4,225.00        141,960,000
    ナイス                          6,300      1,235.00         7,780,500
    昭光通商                          4,800       610.00        2,928,000
    ニチモウ                          2,300      1,952.00         4,489,600
    極東貿易                          4,300      1,414.00         6,080,200
    イワキ                         19,600        539.00       10,564,400
    三愛石油                         36,700       1,057.00        38,791,900
    稲畑産業                         32,800       1,289.00        42,279,200
    ＧＳＩクレオス                          3,700      1,911.00         7,070,700
    明和産業                         13,800        409.00        5,644,200
    クワザワホールディングス                          5,300       556.00        2,946,800
    ヤマエ久野                         10,900       1,223.00        13,330,700
    ワキタ                         31,800       1,047.00        33,294,600
    東邦ホールディングス                         47,800       2,000.00        95,600,000
    サンゲツ                         40,200       1,522.00        61,184,400
    ミツウロコグループホールディングス                         22,000       1,243.00        27,346,000
    シナネンホールディングス                          6,100      3,045.00        18,574,500
    伊藤忠エネクス                         33,000        983.00       32,439,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サンリオ                         41,800       1,899.00        79,378,200
    サンワテクノス                         10,600        851.00        9,020,600
    リョーサン                         16,400       1,997.00        32,750,800
    新光商事                         22,300        854.00       19,044,200
    トーホー                          6,700      1,790.00        11,993,000
    三信電気                          8,000      2,023.00        16,184,000
    東陽テクニカ                         16,000        983.00       15,728,000
    モスフードサービス                         19,500       2,815.00        54,892,500
    加賀電子                         14,800       2,153.00        31,864,400
    ソーダニッカ                         15,400        557.00        8,577,800
    立花エレテック                         11,000       1,718.00        18,898,000
    フォーバル                          6,500       916.00        5,954,000
    ＰＡＬＴＡＣ                         23,900       5,750.00        137,425,000
    三谷産業                         19,600        396.00        7,761,600
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          3,400      1,855.00         6,307,000
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,300      1,411.00         1,834,300
    コーア商事ホールディングス                          1,400      3,200.00         4,480,000
    国際紙パルプ商事                         35,400        275.00        9,735,000
    ヤマタネ                          7,500      1,370.00        10,275,000
    丸紅建材リース                          1,500      1,731.00         2,596,500
    日鉄物産                         10,600       3,095.00        32,807,000
    泉州電業                          4,200      3,095.00        12,999,000
    トラスコ中山                         34,100       2,713.00        92,513,300
    オートバックスセブン                         55,300       1,380.00        76,314,000
    モリト                         10,900        683.00        7,444,700
    加藤産業                         21,500       3,635.00        78,152,500
    北恵                          3,800       905.00        3,439,000
    イノテック                          7,700      1,013.00         7,800,100
    イエローハット                         28,100       1,768.00        49,680,800
    ＪＫホールディングス                         13,500        795.00       10,732,500
    日伝                         13,500       2,207.00        29,794,500
    北沢産業                         11,300        284.00        3,209,200
    杉本商事                          8,000      1,864.00        14,912,000
    因幡電機産業                         42,400       2,590.00        109,816,000
    東テク                          4,900      2,311.00        11,323,900
    ミスミグループ本社                         186,700       2,918.00        544,790,600
    アルテック                         11,000        300.00        3,300,000
    タキヒヨー                          4,500      1,771.00         7,969,500
    蔵王産業                          2,900      1,415.00         4,103,500
    スズケン                         63,100       3,720.00        234,732,000
    ジェコス                         10,300        919.00        9,465,700
    グローセル                         15,000        405.00        6,075,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ローソン                         37,700       5,090.00        191,893,000
    サンエー                         12,500       4,290.00        53,625,000
    カワチ薬品                         11,600       2,886.00        33,477,600
    エービーシー・マート                         23,300       5,280.00        123,024,000
    ハードオフコーポレーション                          6,300       668.00        4,208,400
    アスクル                         15,600       4,450.00        69,420,000
    ゲオホールディングス                         27,000       1,615.00        43,605,000
    アダストリア                         20,800       1,700.00        35,360,000
    くら寿司                          8,800      6,410.00        56,408,000
    キャンドゥ                          7,200      1,985.00        14,292,000
    パルグループホールディングス                         15,400       1,121.00        17,263,400
    エディオン                         68,600       1,070.00        73,402,000
    サーラコーポレーション                         30,700        580.00       17,806,000
    ワッツ                          6,900       805.00        5,554,500
    ハローズ                          5,700      3,640.00        20,748,000
    フジオフードグループ本社                         12,600       1,449.00        18,257,400
    あみやき亭                          3,300      2,920.00         9,636,000
    ひらまつ                         27,400        196.00        5,370,400
    大黒天物産                          3,600      5,500.00        19,800,000
    ハニーズホールディングス                         13,400        979.00       13,118,600
    ファーマライズホールディングス                          3,900       755.00        2,944,500
    アルペン                         11,500       2,032.00        23,368,000
    ハブ                          4,600       611.00        2,810,600
    クオールホールディングス                         22,200       1,179.00        26,173,800
    ジンズホールディングス                          7,900      8,220.00        64,938,000
    ビックカメラ                         88,600       1,170.00        103,662,000
    ＤＣＭホールディングス                         90,600       1,469.00        133,091,400
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         105,900       5,900.00        624,810,000
    東京一番フーズ                          4,300       575.00        2,472,500
    きちりホールディングス                          4,400       648.00        2,851,200
    アークランドサービスホールディングス                         12,600       2,043.00        25,741,800
    Ｊ．フロント　リテイリング                         178,100        829.00       147,644,900
    ドトール・日レスホールディングス                         21,600       1,506.00        32,529,600
    マツモトキヨシホールディングス                         61,600       4,135.00        254,716,000
    ブロンコビリー                          7,900      2,307.00        18,225,300
    ＺＯＺＯ                         102,500       3,115.00        319,287,500
    トレジャー・ファクトリー                          4,700       723.00        3,398,100
    物語コーポレーション                          4,000      11,370.00         45,480,000
    ココカラファイン                         15,600       7,060.00        110,136,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         261,000        534.00       139,374,000
    Ｈａｍｅｅ                          5,400      2,129.00        11,496,600
    ウエルシアホールディングス                         88,600       4,435.00        392,941,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    クリエイトＳＤホールディングス                         25,200       3,440.00        86,688,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                         17,400        370.00        6,438,000
    ティーライフ                          2,400      1,243.00         2,983,200
    チムニー                          4,800      1,286.00         6,172,800
    シュッピン                         10,400        950.00        9,880,000
    オイシックス・ラ・大地                         14,800       3,955.00        58,534,000
    ネクステージ                         25,100       1,463.00        36,721,300
    ジョイフル本田                         43,800       1,540.00        67,452,000
    鳥貴族                          4,500      1,569.00         7,060,500
    キリン堂ホールディングス                          6,000      3,490.00        20,940,000
    ホットランド                         11,300       1,216.00        13,740,800
    すかいらーくホールディングス                         167,100       1,534.00        256,331,400
    ＳＦＰホールディングス                          8,700      1,351.00        11,753,700
    綿半ホールディングス                         11,300       1,394.00        15,752,200
    ヨシックス                          2,600      1,814.00         4,716,400
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         43,500       1,102.00        47,937,000
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          8,100       814.00        6,593,400
    ＢＥＥＮＯＳ                          7,000      1,785.00        12,495,000
    あさひ                         11,200       1,771.00        19,835,200
    日本調剤                          9,200      1,767.00        16,256,400
    コスモス薬品                         13,200      18,450.00        243,540,000
    トーエル                          7,500       800.00        6,000,000
    オンリー                          3,000       501.00        1,503,000
    セブン＆アイ・ホールディングス                         582,700       3,540.00       2,062,758,000
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         80,000        587.00       46,960,000
    ツルハホールディングス                         32,400      14,970.00        485,028,000
    サンマルクホールディングス                         11,900       1,606.00        19,111,400
    フェリシモ                          3,500      1,365.00         4,777,500
    トリドールホールディングス                         37,000       1,392.00        51,504,000
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         14,100        381.00        5,372,100
    ウイルプラスホールディングス                          2,300       585.00        1,345,500
    ＪＭホールディングス                         11,400       2,484.00        28,317,600
    サツドラホールディングス                          2,400      2,011.00         4,826,400
    アレンザホールディングス                          7,600      1,487.00        11,301,200
    串カツ田中ホールディングス                          4,100      1,735.00         7,113,500
    バロックジャパンリミテッド                         10,700        682.00        7,297,400
    クスリのアオキホールディングス                         13,400       8,300.00        111,220,000
    力の源ホールディングス                          6,800       610.00        4,148,000
    スシローグローバルホールディングス                         81,800       2,850.00        233,130,000
    メディカルシステムネットワーク                         15,000        456.00        6,840,000
    はるやまホールディングス                          7,400       681.00        5,039,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ノジマ                         26,600       2,805.00        74,613,000
    カッパ・クリエイト                         20,900       1,465.00        30,618,500
    ライトオン                         11,100        612.00        6,793,200
    良品計画                         197,900       2,219.00        439,140,100
    三城ホールディングス                         16,800        268.00        4,502,400
    アドヴァン                         22,900       1,347.00        30,846,300
    アルビス                          5,800      2,592.00        15,033,600
    コナカ                         18,600        250.00        4,650,000
    ハウス　オブ　ローゼ                          2,000      1,610.00         3,220,000
    Ｇ－７ホールディングス                          8,900      2,391.00        21,279,900
    イオン北海道                         19,800        875.00       17,325,000
    コジマ                         26,000        682.00       17,732,000
    ヒマラヤ                          5,500       831.00        4,570,500
    コーナン商事                         21,200       3,590.00        76,108,000
    エコス                          5,600      2,445.00        13,692,000
    ワタミ                         17,900        969.00       17,345,100
    マルシェ                          4,400       551.00        2,424,400
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         327,500       2,381.00        779,777,500
    西松屋チェーン                         32,800       1,648.00        54,054,400
    ゼンショーホールディングス                         71,500       2,429.00        173,673,500
    幸楽苑ホールディングス                          9,500      1,730.00        16,435,000
    ハークスレイ                          3,400       939.00        3,192,600
    サイゼリヤ                         22,200       1,958.00        43,467,600
    ＶＴホールディングス                         62,300        394.00       24,546,200
    魚力                          4,300      1,700.00         7,310,000
    フジ・コーポレーション                          4,100      2,395.00         9,819,500
    ユナイテッドアローズ                         15,800       1,421.00        22,451,800
    ハイデイ日高                         21,700       1,698.00        36,846,600
    京都きもの友禅                         10,600        224.00        2,374,400
    コロワイド                         49,500       1,627.00        80,536,500
    ピーシーデポコーポレーション                         20,200        673.00       13,594,600
    壱番屋                         10,500       5,360.00        56,280,000
    ＰＬＡＮＴ                          4,100       836.00        3,427,600
    スギホールディングス                         29,800       7,040.00        209,792,000
    薬王堂ホールディングス                          6,600      2,564.00        16,922,400
    スクロール                         23,200       1,025.00        23,780,000
    ヨンドシーホールディングス                         15,300       1,833.00        28,044,900
    ファミリーマート                         119,000       2,305.00        274,295,000
    木曽路                         19,600       2,530.00        49,588,000
    ＳＲＳホールディングス                         17,800        906.00       16,126,800
    タカキュー                         11,500        142.00        1,633,000
    リテールパートナーズ                         19,900       1,456.00        28,974,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ケーヨー                         30,800        718.00       22,114,400
    上新電機                         17,600       2,630.00        46,288,000
    日本瓦斯                         23,600       5,060.00        119,416,000
    ロイヤルホールディングス                         26,000       1,839.00        47,814,000
    いなげや                         18,500       1,859.00        34,391,500
    島忠                         28,100       4,195.00        117,879,500
    チヨダ                         15,900        943.00       14,993,700
    ライフコーポレーション                         11,300       3,830.00        43,279,000
    リンガーハット                         18,400       2,199.00        40,461,600
    ＭｒＭａｘＨＤ                         20,800        767.00       15,953,600
    テンアライド                         13,700        355.00        4,863,500
    ＡＯＫＩホールディングス                         30,400        476.00       14,470,400
    オークワ                         23,500       1,406.00        33,041,000
    コメリ                         23,100       3,035.00        70,108,500
    青山商事                         31,300        512.00       16,025,600
    しまむら                         17,400      10,910.00        189,834,000
    はせがわ                          8,800       296.00        2,604,800
    高島屋                         108,700        813.00       88,373,100
    松屋                         30,300        690.00       20,907,000
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         70,800        710.00       50,268,000
    近鉄百貨店                          5,800      3,155.00        18,299,000
    丸井グループ                         136,600       2,025.00        276,615,000
    アクシアル　リテイリング                         12,400       4,615.00        57,226,000
    イオン                         573,100       2,830.50       1,622,159,550
    イズミ                         30,300       3,740.00        113,322,000
    平和堂                         30,300       2,268.00        68,720,400
    フジ                         18,100       1,928.00        34,896,800
    ヤオコー                         16,900       7,480.00        126,412,000
    ゼビオホールディングス                         18,400        713.00       13,119,200
    ケーズホールディングス                         143,900       1,382.00        198,869,800
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          7,900       976.00        7,710,400
    日産東京販売ホールディングス                         23,000        252.00        5,796,000
    シルバーライフ                          2,100      2,137.00         4,487,700
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          6,600      3,935.00        25,971,000
    ナルミヤ・インターナショナル                          3,700       695.00        2,571,500
    ブックオフグループホールディングス                          8,700       838.00        7,290,600
    アインホールディングス                         18,300       7,190.00        131,577,000
    元気寿司                          3,900      2,345.00         9,145,500
    ヤマダホールディングス                         454,300        517.00       234,873,100
    アークランドサカモト                         23,400       2,233.00        52,252,200
    ニトリホールディングス                         64,500      22,415.00       1,445,767,500
    グルメ杵屋                         10,900        954.00       10,398,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    愛眼                         11,900        227.00        2,701,300
    ケーユーホールディングス                          8,100       806.00        6,528,600
    吉野家ホールディングス                         49,100       1,873.00        91,964,300
    松屋フーズホールディングス                          7,200      3,490.00        25,128,000
    サガミホールディングス                         20,100       1,294.00        26,009,400
    関西スーパーマーケット                         12,600       1,269.00        15,989,400
    王将フードサービス                         11,000       5,930.00        65,230,000
    プレナス                         16,800       1,700.00        28,560,000
    ミニストップ                         11,100       1,385.00        15,373,500
    アークス                         30,600       2,398.00        73,378,800
    バローホールディングス                         33,100       2,650.00        87,715,000
    ベルク                          7,400      6,750.00        49,950,000
    大庄                          8,200      1,170.00         9,594,000
    ファーストリテイリング                         19,900      73,150.00       1,455,685,000
    サンドラッグ                         56,100       4,120.00        231,132,000
    サックスバー　ホールディングス                         13,100        564.00        7,388,400
    ヤマザワ                          3,600      1,733.00         6,238,800
    やまや                          3,100      2,108.00         6,534,800
    ベルーナ                         32,200        986.00       31,749,200
    島根銀行                          3,900       646.00        2,519,400
    じもとホールディングス                         10,100        976.00        9,857,600
    めぶきフィナンシャルグループ                         774,900        210.00       162,729,000
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         20,100       1,136.00        22,833,600
    九州フィナンシャルグループ                         326,300        483.00       157,602,900
    ゆうちょ銀行                         422,500        811.00       342,647,500
    富山第一銀行                         35,600        295.00       10,502,000
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         851,800        369.00       314,314,200
    西日本フィナンシャルホールディングス                         99,200        714.00       70,828,800
    関西みらいフィナンシャルグループ                         87,500        416.00       36,400,000
    三十三フィナンシャルグループ                         13,800       1,330.00        18,354,000
    第四北越フィナンシャルグループ                         25,900       2,080.00        53,872,000
    ひろぎんホールディングス                         219,900        585.00       128,641,500
    新生銀行                         109,400       1,342.00        146,814,800
    あおぞら銀行                         88,900       1,755.00        156,019,500
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       10,202,200          417.60      4,260,438,720
    りそなホールディングス                        1,621,500         351.50       569,957,250
    三井住友トラスト・ホールディングス                         281,900       2,859.50        806,093,050
    三井住友フィナンシャルグループ                        1,031,500        2,945.00       3,037,767,500
    千葉銀行                         497,700        570.00       283,689,000
    群馬銀行                         286,500        338.00       96,837,000
    武蔵野銀行                         22,200       1,582.00        35,120,400
    千葉興業銀行                         40,900        260.00       10,634,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    筑波銀行                         62,000        188.00       11,656,000
    七十七銀行                         50,400       1,530.00        77,112,000
    青森銀行                         11,600       2,332.00        27,051,200
    秋田銀行                          9,600      1,496.00        14,361,600
    山形銀行                         16,800       1,332.00        22,377,600
    岩手銀行                          9,800      2,396.00        23,480,800
    東邦銀行                         133,400        228.00       30,415,200
    東北銀行                          7,100      1,127.00         8,001,700
    みちのく銀行                          9,600      1,246.00        11,961,600
    ふくおかフィナンシャルグループ                         125,600       1,766.00        221,809,600
    静岡銀行                         363,200        718.00       260,777,600
    十六銀行                         18,700       1,934.00        36,165,800
    スルガ銀行                         152,600        367.00       56,004,200
    八十二銀行                         359,900        398.00       143,240,200
    山梨中央銀行                         17,300        840.00       14,532,000
    大垣共立銀行                         29,500       2,314.00        68,263,000
    福井銀行                         12,800       1,850.00        23,680,000
    北國銀行                         14,800       2,964.00        43,867,200
    清水銀行                          6,100      1,740.00        10,614,000
    富山銀行                          2,900      3,090.00         8,961,000
    滋賀銀行                         29,900       2,292.00        68,530,800
    南都銀行                         24,800       1,914.00        47,467,200
    百五銀行                         134,200        327.00       43,883,400
    京都銀行                         53,400       4,760.00        254,184,000
    紀陽銀行                         52,800       1,542.00        81,417,600
    ほくほくフィナンシャルグループ                         99,300        995.00       98,803,500
    山陰合同銀行                         88,400        533.00       47,117,200
    中国銀行                         128,300        918.00       117,779,400
    鳥取銀行                          5,100      1,162.00         5,926,200
    伊予銀行                         212,800        673.00       143,214,400
    百十四銀行                         15,800       1,720.00        27,176,000
    四国銀行                         22,700        726.00       16,480,200
    阿波銀行                         24,400       2,499.00        60,975,600
    大分銀行                          8,600      2,498.00        21,482,800
    宮崎銀行                          9,900      2,290.00        22,671,000
    佐賀銀行                          9,100      1,314.00        11,957,400
    沖縄銀行                         13,700       2,944.00        40,332,800
    琉球銀行                         34,400        879.00       30,237,600
    セブン銀行                         498,300        244.00       121,585,200
    みずほフィナンシャルグループ                        2,026,600        1,288.50       2,611,274,100
    高知銀行                          5,400       758.00        4,093,200
    山口フィナンシャルグループ                         186,200        681.00       126,802,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    長野銀行                          4,900      1,407.00         6,894,300
    名古屋銀行                         11,100       2,699.00        29,958,900
    北洋銀行                         224,800        226.00       50,804,800
    愛知銀行                          5,400      2,923.00        15,784,200
    中京銀行                          6,100      2,100.00        12,810,000
    大光銀行                          5,100      1,315.00         6,706,500
    愛媛銀行                         20,800       1,164.00        24,211,200
    トマト銀行                          5,800      1,033.00         5,991,400
    京葉銀行                         63,600        478.00       30,400,800
    栃木銀行                         72,000        194.00       13,968,000
    北日本銀行                          4,600      1,888.00         8,684,800
    東和銀行                         26,200        702.00       18,392,400
    福島銀行                         14,000        229.00        3,206,000
    大東銀行                          7,800       621.00        4,843,800
    トモニホールディングス                         115,300        323.00       37,241,900
    フィデアホールディングス                         144,800        107.00       15,493,600
    池田泉州ホールディングス                         171,500        165.00       28,297,500
    ＦＰＧ                         46,400        535.00       24,824,000
    マーキュリアインベストメント                          6,100       649.00        3,958,900
    ＳＢＩホールディングス                         168,600       2,563.00        432,121,800
    ジャフコ　グループ                         23,000       4,575.00        105,225,000
    大和証券グループ本社                        1,197,200         453.10       542,451,320
    野村ホールディングス                        2,624,600         487.30      1,278,967,580
    岡三証券グループ                         127,600        360.00       45,936,000
    丸三証券                         44,700        498.00       22,260,600
    東洋証券                         54,900        120.00        6,588,000
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         172,000        288.00       49,536,000
    光世証券                          3,800       667.00        2,534,600
    水戸証券                         44,000        221.00        9,724,000
    いちよし証券                         28,300        464.00       13,131,200
    松井証券                         85,400        909.00       77,628,600
    マネックスグループ                         110,100        275.00       30,277,500
    極東証券                         20,300        707.00       14,352,100
    岩井コスモホールディングス                         14,200       1,353.00        19,212,600
    藍澤證券                         27,100        690.00       18,699,000
    マネーパートナーズグループ                         16,900        202.00        3,413,800
    スパークス・グループ                         69,700        254.00       17,703,800
    かんぽ生命保険                         52,800       1,731.00        91,396,800
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         280,400       3,881.00       1,088,232,400
    アニコム　ホールディングス                         49,600       1,204.00        59,718,400
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         390,000       2,924.50       1,140,555,000
    第一生命ホールディングス                         844,000       1,574.50       1,328,878,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東京海上ホールディングス                         527,300       4,786.00       2,523,657,800
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         445,800       1,061.00        472,993,800
    アドバンスクリエイト                          3,100      2,083.00         6,457,300
    全国保証                         42,100       4,220.00        177,662,000
    イントラスト                          5,400      1,044.00         5,637,600
    日本モーゲージサービス                          6,100      1,079.00         6,581,900
    Ｃａｓａ                          5,300      1,370.00         7,261,000
    アルヒ                         23,800       1,887.00        44,910,600
    プレミアグループ                          8,200      2,149.00        17,621,800
    クレディセゾン                         104,600       1,188.00        124,264,800
    芙蓉総合リース                         15,700       6,070.00        95,299,000
    みずほリース                         23,100       2,745.00        63,409,500
    東京センチュリー                         30,100       5,570.00        167,657,000
    日本証券金融                         66,000        505.00       33,330,000
    アイフル                         228,000        295.00       67,260,000
    リコーリース                         11,800       2,771.00        32,697,800
    イオンフィナンシャルサービス                         91,400       1,086.00        99,260,400
    アコム                         300,100        455.00       136,545,500
    ジャックス                         16,500       1,708.00        28,182,000
    オリエントコーポレーション                         404,600        115.00       46,529,000
    日立キャピタル                         35,200       2,327.00        81,910,400
    アプラスフィナンシャル                         73,200        81.00       5,929,200
    オリックス                         925,400       1,320.50       1,221,990,700
    三菱ＵＦＪリース                         378,800        465.00       176,142,000
    九州リースサービス                          7,500       611.00        4,582,500
    日本取引所グループ                         428,100       2,669.00       1,142,598,900
    イー・ギャランティ                         17,100       2,298.00        39,295,800
    アサックス                          7,900       748.00        5,909,200
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          6,100      1,838.00        11,211,800
    いちご                         196,300        316.00       62,030,800
    日本駐車場開発                         163,200        132.00       21,542,400
    スター・マイカ・ホールディングス                          9,200      1,381.00        12,705,200
    ＡＤワークスグループ                         27,700        155.00        4,293,500
    ヒューリック                         318,400       1,013.00        322,539,200
    三栄建築設計                          7,100      1,889.00        13,411,900
    野村不動産ホールディングス                         91,600       1,983.00        181,642,800
    三重交通グループホールディングス                         34,900        445.00       15,530,500
    サムティ                         22,400       1,729.00        38,729,600
    ディア・ライフ                         26,200        414.00       10,846,800
    日本商業開発                         10,600       1,802.00        19,101,200
    ハウスコム                          4,200      1,291.00         5,422,200
    日本管理センター                          9,700      1,284.00        12,454,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サンセイランディック                          7,100       756.00        5,367,600
    フージャースホールディングス                         29,700        665.00       19,750,500
    オープンハウス                         47,500       3,810.00        180,975,000
    東急不動産ホールディングス                         409,900        472.00       193,472,800
    飯田グループホールディングス                         125,400       2,026.00        254,060,400
    イーグランド                          5,100       814.00        4,151,400
    ムゲンエステート                         13,300        513.00        6,822,900
    ハウスドゥ                          7,300      1,409.00        10,285,700
    シーアールイー                          5,400      1,331.00         7,187,400
    グッドコムアセット                          4,000      3,975.00        15,900,000
    ジェイ・エス・ビー                          3,500      2,989.00        10,461,500
    テンポイノベーション                          6,000       771.00        4,626,000
    パーク２４                         81,400       1,567.00        127,553,800
    パラカ                          5,200      1,580.00         8,216,000
    三井不動産                         726,100       1,887.50       1,370,513,750
    三菱地所                        1,046,300        1,608.50       1,682,973,550
    平和不動産                         28,000       3,040.00        85,120,000
    東京建物                         149,000       1,236.00        184,164,000
    ダイビル                         40,100       1,249.00        50,084,900
    京阪神ビルディング                         25,100       1,768.00        44,376,800
    住友不動産                         336,000       2,909.50        977,592,000
    テーオーシー                         32,400        655.00       21,222,000
    東京楽天地                          2,900      4,235.00        12,281,500
    スターツコーポレーション                         21,100       2,428.00        51,230,800
    フジ住宅                         21,200        535.00       11,342,000
    空港施設                         19,400        464.00        9,001,600
    明和地所                         12,500        487.00        6,087,500
    ゴールドクレスト                         13,300       1,317.00        17,516,100
    エスリード                          7,300      1,358.00         9,913,400
    日神グループホールディングス                         27,100        410.00       11,111,000
    日本エスコン                         27,000        976.00       26,352,000
    タカラレーベン                         68,200        306.00       20,869,200
    ＡＶＡＮＴＩＡ                         10,800        866.00        9,352,800
    イオンモール                         76,000       1,655.00        125,780,000
    毎日コムネット                          6,500       719.00        4,673,500
    ファースト住建                          8,300      1,061.00         8,806,300
    カチタス                         37,600       3,340.00        125,584,000
    トーセイ                         22,500       1,091.00        24,547,500
    穴吹興産                          4,600      1,541.00         7,088,600
    サンフロンティア不動産                         22,900        894.00       20,472,600
    エフ・ジェー・ネクスト                         15,200        943.00       14,333,600
    インテリックス                          4,200       511.00        2,146,200
                                127/346


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ランドビジネス                          5,000       325.00        1,625,000
    サンネクスタグループ                          6,700      1,022.00         6,847,400
    グランディハウス                         17,200        375.00        6,450,000
    日本空港ビルデング                         48,000       4,650.00        223,200,000
    明豊ファシリティワークス                          6,700       607.00        4,066,900
    日本工営                          9,800      2,760.00        27,048,000
    ＬＩＦＵＬＬ                         51,100        427.00       21,819,700
    ミクシィ                         27,600       2,930.00        80,868,000
    ジェイエイシーリクルートメント                          9,900      1,382.00        13,681,800
    日本Ｍ＆Ａセンター                         110,600       6,560.00        725,536,000
    メンバーズ                          4,400      2,148.00         9,451,200
    中広                          2,600       478.00        1,242,800
    ＵＴグループ                         22,800       3,870.00        88,236,000
    アイティメディア                          5,900      2,827.00        16,679,300
    タケエイ                         16,100       1,083.00        17,436,300
    Ｅ・Ｊホールディングス                          2,700      2,442.00         6,593,400
    ビーネックスグループ                         18,300       1,175.00        21,502,500
    コシダカホールディングス                         35,400        460.00       16,284,000
    アルトナー                          3,800       915.00        3,477,000
    パソナグループ                         15,800       1,898.00        29,988,400
    ＣＤＳ                          3,800      1,301.00         4,943,800
    リンクアンドモチベーション                         26,500        424.00       11,236,000
    ＧＣＡ                         19,200        694.00       13,324,800
    エス・エム・エス                         45,100       3,305.00        149,055,500
    サニーサイドアップグループ                          5,400       669.00        3,612,600
    パーソルホールディングス                         144,600       1,815.00        262,449,000
    リニカル                          7,300       798.00        5,825,400
    クックパッド                         46,200        407.00       18,803,400
    アイ・ケイ・ケイ                          7,500       639.00        4,792,500
    学情                          5,400      1,139.00         6,150,600
    スタジオアリス                          7,400      1,951.00        14,437,400
    シミックホールディングス                          7,300      1,340.00         9,782,000
    エプコ                          3,800      1,023.00         3,887,400
    ＮＪＳ                          3,700      1,885.00         6,974,500
    綜合警備保障                         57,500       5,160.00        296,700,000
    カカクコム                         106,800       2,980.00        318,264,000
    アイロムグループ                          5,200      1,889.00         9,822,800
    セントケア・ホールディング                          9,800       741.00        7,261,800
    サイネックス                          2,800       876.00        2,452,800
    ルネサンス                          8,400       872.00        7,324,800
    ディップ                         19,900       2,169.00        43,163,100
    デジタルホールディングス                         10,300       1,388.00        14,296,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ツクイホールディングス                         34,500        546.00       18,837,000
    キャリアデザインセンター                          3,600      1,000.00         3,600,000
    ベネフィット・ワン                         52,700       2,930.00        154,411,000
    エムスリー                         318,700       7,240.00       2,307,388,000
    ツカダ・グローバルホールディング                         11,500        259.00        2,978,500
    アウトソーシング                         83,000       1,130.00        93,790,000
    ウェルネット                         15,100        576.00        8,697,600
    ワールドホールディングス                          5,100      2,227.00        11,357,700
    ディー・エヌ・エー                         61,300       1,863.00        114,201,900
    博報堂ＤＹホールディングス                         201,100       1,421.00        285,763,100
    ぐるなび                         25,500        704.00       17,952,000
    タカミヤ                         15,800        550.00        8,690,000
    ジャパンベストレスキューシステム                         11,400       1,078.00        12,289,200
    ファンコミュニケーションズ                         40,300        488.00       19,666,400
    ライク                          4,900      2,274.00        11,142,600
    ビジネス・ブレークスルー                          6,800       384.00        2,611,200
    エスプール                         37,500        769.00       28,837,500
    ＷＤＢホールディングス                          6,700      3,430.00        22,981,000
    手間いらず                          1,000      5,740.00         5,740,000
    ティア                          9,100       399.00        3,630,900
    ＣＤＧ                          1,700      1,646.00         2,798,200
    バリューコマース                          9,800      3,875.00        37,975,000
    インフォマート                         146,500        946.00       138,589,000
    ＪＰホールディングス                         46,300        312.00       14,445,600
    エコナックホールディングス                         29,200        91.00       2,657,200
    ＥＰＳホールディングス                         19,900        962.00       19,143,800
    レッグス                          3,800      1,149.00         4,366,200
    プレステージ・インターナショナル                         54,400        890.00       48,416,000
    アミューズ                          8,000      2,723.00        21,784,000
    ドリームインキュベータ                          4,600      1,449.00         6,665,400
    クイック                          9,200      1,089.00        10,018,800
    ＴＡＣ                         10,000        219.00        2,190,000
    ケネディクス                         124,800        534.00       66,643,200
    電通グループ                         162,600       3,070.00        499,182,000
    イオンファンタジー                          5,700      2,255.00        12,853,500
    シーティーエス                         16,600        961.00       15,952,600
    ネクシィーズグループ                          4,700      1,046.00         4,916,200
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         40,500       2,800.00        113,400,000
    アルプス技研                         12,900       2,093.00        26,999,700
    ダイオーズ                          3,100       941.00        2,917,100
    日本空調サービス                         15,500        730.00       11,315,000
    オリエンタルランド                         153,700       14,900.00       2,290,130,000
                                129/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ダスキン                         36,000       2,693.00        96,948,000
    明光ネットワークジャパン                         18,700        652.00       12,192,400
    ファルコホールディングス                          8,100      1,465.00        11,866,500
    ラウンドワン                         40,600        919.00       37,311,400
    リゾートトラスト                         66,400       1,728.00        114,739,200
    ビー・エム・エル                         18,700       3,020.00        56,474,000
    りらいあコミュニケーションズ                         25,300       1,253.00        31,700,900
    リソー教育                         66,900        328.00       21,943,200
    早稲田アカデミー                          6,500       992.00        6,448,000
    ユー・エス・エス                         161,900       1,991.00        322,342,900
    東京個別指導学院                          5,600       619.00        3,466,400
    サイバーエージェント                         89,100       6,790.00        604,989,000
    楽天                         673,700       1,122.00        755,891,400
    クリーク・アンド・リバー社                          7,800      1,120.00         8,736,000
    テー・オー・ダブリュー                         23,900        298.00        7,122,200
    山田コンサルティンググループ                          9,600      1,134.00        10,886,400
    セントラルスポーツ                          5,500      2,196.00        12,078,000
    フルキャストホールディングス                         12,800       1,790.00        22,912,000
    エン・ジャパン                         25,800       2,756.00        71,104,800
    リソルホールディングス                          1,600      3,625.00         5,800,000
    テクノプロ・ホールディングス                         28,900       7,170.00        207,213,000
    アトラ                          3,300       272.00         897,600
    インターワークス                          3,600       334.00        1,202,400
    アイ・アールジャパンホールディングス                          5,900      12,560.00         74,104,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         10,800       1,478.00        15,962,400
    ファーストロジック                          3,100       894.00        2,771,400
    三機サービス                          3,000       965.00        2,895,000
    Ｇｕｎｏｓｙ                          9,300       800.00        7,440,000
    デザインワン・ジャパン                          5,300       239.00        1,266,700
    イー・ガーディアン                          6,400      3,590.00        22,976,000
    リブセンス                          9,000       273.00        2,457,000
    ジャパンマテリアル                         44,600       1,420.00        63,332,000
    ベクトル                         18,300       1,055.00        19,306,500
    ウチヤマホールディングス                          8,000       306.00        2,448,000
    チャーム・ケア・コーポレーション                         12,500       1,337.00        16,712,500
    キャリアリンク                          4,900      2,060.00        10,094,000
    ＩＢＪ                         12,100        991.00       11,991,100
    アサンテ                          6,000      1,579.00         9,474,000
    Ｎ・フィールド                         10,300        748.00        7,704,400
    バリューＨＲ                          5,900      1,728.00        10,195,200
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         11,800       5,390.00        63,602,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          5,700      2,356.00        13,429,200
                                130/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＥＲＩホールディングス                          4,500       655.00        2,947,500
    アビスト                          2,300      2,865.00         6,589,500
    シグマクシス                         10,100       1,732.00        17,493,200
    ウィルグループ                          9,800       884.00        8,663,200
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         22,100        371.00        8,199,100
    リクルートホールディングス                        1,035,100        4,345.00       4,497,509,500
    エラン                         10,100       2,826.00        28,542,600
    土木管理総合試験所                          7,800       377.00        2,940,600
    ネットマーケティング                          6,000       640.00        3,840,000
    日本郵政                        1,184,700         723.40       857,011,980
    ベルシステム２４ホールディングス                         24,400       1,694.00        41,333,600
    鎌倉新書                         11,200       1,062.00        11,894,400
    ＳＭＮ                          3,400       976.00        3,318,400
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          5,100      3,150.00        16,065,000
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,900       855.00        2,479,500
    エアトリ                          7,600      1,477.00        11,225,200
    アトラエ                          4,500      2,684.00        12,078,000
    ストライク                          5,500      6,590.00        36,245,000
    ソラスト                         40,100       1,377.00        55,217,700
    セラク                          4,600      2,641.00        12,148,600
    インソース                          6,100      3,150.00        19,215,000
    ベイカレント・コンサルティング                          8,800      17,140.00        150,832,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          3,100      2,545.00         7,889,500
    アイモバイル                          5,300      1,654.00         8,766,200
    キャリアインデックス                          6,400       565.00        3,616,000
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          5,000       815.00        4,075,000
    船場                          3,200       920.00        2,944,000
    グレイステクノロジー                          6,700      5,860.00        39,262,000
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         16,400       4,295.00        70,438,000
    フルテック                          2,200      1,385.00         3,047,000
    グリーンズ                          3,600       505.00        1,818,000
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          4,800       592.00        2,841,600
    ソウルドアウト                          3,600      1,504.00         5,414,400
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          3,100       639.00        1,980,900
    エル・ティー・エス                          1,100      5,560.00         6,116,000
    ミダック                          2,000      2,566.00         5,132,000
    日総工産                         10,000        833.00        8,330,000
    キュービーネットホールディングス                          6,200      1,698.00        10,527,600
    ＲＰＡホールディングス                         11,300        804.00        9,085,200
    スプリックス                          4,400       886.00        3,898,400
    マネジメントソリューションズ                          7,200      1,654.00        11,908,800
    プロレド・パートナーズ                          2,000      5,080.00        10,160,000
                                131/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          1,400       871.00        1,219,400
    ピアラ                           900     2,624.00         2,361,600
    ギークス                          1,700      1,255.00         2,133,500
    カーブスホールディングス                         40,100        642.00       25,744,200
    フォーラムエンジニアリング                          7,900       825.00        6,517,500
    アドバンテッジリスクマネジメント                          7,700       745.00        5,736,500
    リログループ                         79,100       2,689.00        212,699,900
    東祥                          9,200      1,385.00        12,742,000
    エイチ・アイ・エス                         22,500       1,651.00        37,147,500
    ラックランド                          4,200      2,305.00         9,681,000
    共立メンテナンス                         24,000       4,050.00        97,200,000
    イチネンホールディングス                         16,400       1,262.00        20,696,800
    建設技術研究所                          9,500      1,884.00        17,898,000
    スペース                          9,700       786.00        7,624,200
    長大                          6,000      1,263.00         7,578,000
    燦ホールディングス                          6,500      1,147.00         7,455,500
    スバル興業                           900     7,870.00         7,083,000
    東京テアトル                          5,900      1,259.00         7,428,100
    タナベ経営                          3,000      1,398.00         4,194,000
    ナガワ                          4,600      7,460.00        34,316,000
    よみうりランド                          3,200      4,270.00        13,664,000
    東京都競馬                          9,500      5,610.00        53,295,000
    カナモト                         25,600       2,318.00        59,340,800
    東京ドーム                         58,900        814.00       47,944,600
    西尾レントオール                         13,500       2,165.00        29,227,500
    トランス・コスモス                         13,800       2,798.00        38,612,400
    乃村工藝社                         62,300        728.00       45,354,400
    藤田観光                          5,700      1,540.00         8,778,000
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          9,000      1,084.00         9,756,000
    日本管財                         15,600       2,059.00        32,120,400
    トーカイ                         14,100       2,054.00        28,961,400
    セコム                         153,400       9,093.00       1,394,866,200
    セントラル警備保障                          7,000      3,530.00        24,710,000
    丹青社                         27,700        764.00       21,162,800
    メイテック                         17,800       5,480.00        97,544,000
    応用地質                         17,100       1,253.00        21,426,300
    船井総研ホールディングス                         30,000       2,370.00        71,100,000
    進学会ホールディングス                          6,300       460.00        2,898,000
    オオバ                         10,700        730.00        7,811,000
    いであ                          3,700      1,822.00         6,741,400
    学究社                          4,500      1,068.00         4,806,000
    ベネッセホールディングス                         48,200       2,605.00        125,561,000
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    イオンディライト                         17,900       2,935.00        52,536,500
    ナック                          8,300       945.00        7,843,500
    ダイセキ                         24,300       2,825.00        68,647,500
    ステップ                          5,500      1,533.00         8,431,500
             合　計              159,133,100               344,277,836,780
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    国内債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年10月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               617,117,286
        国債証券                             481,409,212,250
        地方債証券                             31,391,813,780
        特殊債券                             38,606,717,880
        社債券                             24,599,714,910
        未収入金                               301,439,340
        未収利息                               779,868,484
        前払金                                 40,000
        前払費用                               22,330,009
        流動資産合計                             577,728,253,939
       資産合計                              577,728,253,939
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 40,330
        未払金                               400,080,000
        未払解約金                               138,045,656
        未払利息                                   688
        流動負債合計                               538,166,674
       負債合計                                538,166,674
     純資産の部
       元本等
        元本                             409,065,158,007
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           168,124,929,258
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                                2020年10月20日現在
                項目                  金額（円）
        元本等合計                             577,190,087,265
       純資産合計                              577,190,087,265
     負債純資産合計                                577,728,253,939
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年10月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年10月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              409,065,158,007口
    ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            101,455,000円
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.4110円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (14,110円)
    （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
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                                     2020年10月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年10月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
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                                     2020年10月20日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2020年10月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    4月21日
    期首
    期首元本額                                               377,245,701,469円
    期中追加設定元本額                                                39,249,433,022円
    期中一部解約元本額                                                 7,429,976,484円
    期末元本額                                               409,065,158,007円
    期末元本額の内訳

    エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,698,513,618円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  12,370,181円
    ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                19,539,201,203円
    世界経済インデックスファンド                                                 2,114,733,719円
    ＤＣマイセレクション２５                                                22,292,072,079円
    ＤＣマイセレクション５０                                                23,949,857,978円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 6,362,036,028円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  450,248,907円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                91,351,625,697円
                                136/346


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                       区分                         2020年10月20日現在
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                68,739,068,739円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 9,563,543,558円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                10,175,779,656円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 2,008,064,330円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                 1,019,360,297円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 1,580,161,628円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  551,933,524円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 2,698,901,119円
    日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  23,513,088円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   5,240,824円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  41,067,263円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  11,325,153円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                    894,939円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  140,981,012円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  194,661,340円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  49,297,578円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  64,754,773円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,703,244,256円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  832,582,134円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,364,815,030円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  776,338,344円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  85,186,779円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,117,165,056円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,268,367,719円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,585,699,053円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  150,493,496円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 5,900,878,639円
    日本債券ファンド・シリーズ１                                                11,799,640,478円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                19,668,955,126円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                16,290,445,848円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  97,426,957円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,030,949,926円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  47,151,611円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  30,629,509円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  54,151,329円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  17,463,156円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  30,177,056円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  45,139,396円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   4,285,237円
    グローバル経済コア                                                  210,238,283円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  18,104,030円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   2,984,207円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    462,117円
                                137/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年10月20日現在
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    395,043円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    140,092円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    80,451円
    ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                74,258,473,911円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  31,658,267円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年10月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                           △2,459,398,350
         地方債証券                                             △28,887,250
          特殊債券                                            △81,958,417
          社債券                                             47,057,860
           合計                                          △2,523,186,157
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連

                                                （2020年10月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                買建          152,170,000              －     152,130,000           △40,000
            合計              152,170,000              －     152,130,000           △40,000
    (注)1.時価の算定方法

       債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
       価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     国債証券     第４０６回利付国債（２年）                         80,000,000           80,201,600
          第４０７回利付国債（２年）                         360,000,000           360,979,200
          第４０８回利付国債（２年）                         690,000,000           692,021,700
          第４０９回利付国債（２年）                        2,610,000,000           2,618,195,400
          第４１０回利付国債（２年）                         330,000,000           331,145,100
          第４１２回利付国債（２年）                         780,000,000           783,400,800
          第４１３回利付国債（２年）                        1,640,000,000           1,647,150,400
          第４１４回利付国債（２年）                        2,400,000,000           2,410,584,000
          第４１５回利付国債（２年）                         100,000,000           100,454,000
          第４１６回利付国債（２年）                        3,990,000,000           4,008,633,300
          第４１７回利付国債（２年）                        1,640,000,000           1,647,822,800
          第１３０回利付国債（５年）                        3,160,000,000           3,168,658,400
          第１３１回利付国債（５年）                        4,990,000,000           5,006,566,800
          第１３２回利付国債（５年）                        4,770,000,000           4,789,080,000
          第１３３回利付国債（５年）                        4,380,000,000           4,400,148,000
          第１３４回利付国債（５年）                        5,850,000,000           5,879,835,000
          第１３５回利付国債（５年）                        4,080,000,000           4,103,664,000
          第１３６回利付国債（５年）                        2,840,000,000           2,858,204,400
          第１３７回利付国債（５年）                        6,900,000,000           6,950,439,000
          第１３８回利付国債（５年）                        9,420,000,000           9,496,302,000
          第１３９回利付国債（５年）                        4,760,000,000           4,801,602,400
          第１４０回利付国債（５年）                        7,300,000,000           7,368,547,000
          第１４１回利付国債（５年）                        7,420,000,000           7,494,496,800
          第１４２回利付国債（５年）                        5,770,000,000           5,830,411,900
          第１４３回利付国債（５年）                        3,950,000,000           3,992,936,500
          第１４４回利付国債（５年）                        6,820,000,000           6,893,587,800
          第１回利付国債（４０年）                         400,000,000           588,172,000
          第２回利付国債（４０年）                        1,130,000,000           1,611,888,500
          第３回利付国債（４０年）                         550,000,000           788,722,000
          第４回利付国債（４０年）                        1,200,000,000           1,731,636,000
          第５回利付国債（４０年）                        1,070,000,000           1,495,560,400
          第６回利付国債（４０年）                        1,260,000,000           1,737,451,800
          第７回利付国債（４０年）                         830,000,000          1,102,513,900
          第８回利付国債（４０年）                         800,000,000           995,312,000
          第９回利付国債（４０年）                        1,130,000,000           1,053,227,800
          第１０回利付国債（４０年）                        2,370,000,000           2,590,196,700
          第１１回利付国債（４０年）                        1,790,000,000           1,899,369,000
          第１２回利付国債（４０年）                        1,710,000,000           1,641,240,900
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          第１３回利付国債（４０年）                         870,000,000           834,286,500
          第３１９回利付国債（１０年）                        1,710,000,000           1,734,624,000
          第３２０回利付国債（１０年）                        4,570,000,000           4,630,461,100
          第３２１回利付国債（１０年）                        2,600,000,000           2,641,704,000
          第３２２回利付国債（１０年）                         750,000,000           760,972,500
          第３２３回利付国債（１０年）                        1,930,000,000           1,963,446,900
          第３２４回利付国債（１０年）                        2,740,000,000           2,782,908,400
          第３２５回利付国債（１０年）                        2,920,000,000           2,972,706,000
          第３２６回利付国債（１０年）                        3,120,000,000           3,176,534,400
          第３２７回利付国債（１０年）                        3,190,000,000           3,254,725,100
          第３２８回利付国債（１０年）                        3,400,000,000           3,460,860,000
          第３２９回利付国債（１０年）                        2,250,000,000           2,306,520,000
          第３３０回利付国債（１０年）                        1,900,000,000           1,952,554,000
          第３３１回利付国債（１０年）                         900,000,000           919,620,000
          第３３２回利付国債（１０年）                        4,250,000,000           4,351,320,000
          第３３３回利付国債（１０年）                        2,330,000,000           2,389,904,300
          第３３４回利付国債（１０年）                        1,790,000,000           1,839,439,800
          第３３５回利付国債（１０年）                        2,450,000,000           2,512,205,500
          第３３６回利付国債（１０年）                         510,000,000           523,780,200
          第３３７回利付国債（１０年）                        2,850,000,000           2,903,124,000
          第３３８回利付国債（１０年）                        3,060,000,000           3,133,317,600
          第３３９回利付国債（１０年）                        5,050,000,000           5,175,543,000
          第３４０回利付国債（１０年）                        6,320,000,000           6,480,844,000
          第３４１回利付国債（１０年）                        2,160,000,000           2,207,714,400
          第３４２回利付国債（１０年）                        6,380,000,000           6,456,432,400
          第３４３回利付国債（１０年）                        3,250,000,000           3,290,755,000
          第３４４回利付国債（１０年）                        6,640,000,000           6,726,984,000
          第３４５回利付国債（１０年）                        2,290,000,000           2,320,548,600
          第３４６回利付国債（１０年）                        5,200,000,000           5,272,176,000
          第３４７回利付国債（１０年）                        3,380,000,000           3,427,624,200
          第３４８回利付国債（１０年）                        4,840,000,000           4,910,809,200
          第３４９回利付国債（１０年）                        3,630,000,000           3,683,687,700
          第３５０回利付国債（１０年）                        5,790,000,000           5,874,244,500       代用有価証券
                                                   100,000,000円
          第３５１回利付国債（１０年）                        4,890,000,000           4,959,731,400
          第３５２回利付国債（１０年）                        4,260,000,000           4,319,341,800
          第３５３回利付国債（１０年）                        4,470,000,000           4,530,523,800
          第３５４回利付国債（１０年）                        4,580,000,000           4,639,952,200
          第３５５回利付国債（１０年）                        4,870,000,000           4,929,267,900
          第３５６回利付国債（１０年）                        4,640,000,000           4,693,916,800
          第３５７回利付国債（１０年）                        2,670,000,000           2,698,168,500
          第３５８回利付国債（１０年）                        3,620,000,000           3,655,765,600
          第３５９回利付国債（１０年）                        3,070,000,000           3,096,647,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第１回利付国債（３０年）                         110,000,000           137,641,900
          第２回利付国債（３０年）                         160,000,000           196,025,600
          第３回利付国債（３０年）                         120,000,000           146,434,800
          第４回利付国債（３０年）                         110,000,000           141,804,300
          第５回利付国債（３０年）                         50,000,000           61,311,500
          第６回利付国債（３０年）                         350,000,000           439,677,000
          第７回利付国債（３０年）                         180,000,000           225,581,400
          第８回利付国債（３０年）                         140,000,000           168,123,200
          第９回利付国債（３０年）                         240,000,000           276,830,400
          第１０回利付国債（３０年）                         160,000,000           178,846,400
          第１１回利付国債（３０年）                         260,000,000           310,466,000
          第１２回利付国債（３０年）                         190,000,000           237,089,600
          第１３回利付国債（３０年）                         290,000,000           359,025,800
          第１４回利付国債（３０年）                         300,000,000           387,972,000
          第１５回利付国債（３０年）                         340,000,000           445,780,800
          第１６回利付国債（３０年）                         200,000,000           262,988,000
          第１７回利付国債（３０年）                         570,000,000           743,234,400
          第１８回利付国債（３０年）                         345,000,000           446,167,800
          第１９回利付国債（３０年）                         380,000,000           492,974,000
          第２０回利付国債（３０年）                         480,000,000           638,505,600
          第２１回利付国債（３０年）                         500,000,000           652,135,000
          第２２回利付国債（３０年）                         400,000,000           535,140,000
          第２３回利付国債（３０年）                         430,000,000           576,694,500
          第２４回利付国債（３０年）                         380,000,000           510,864,400
          第２５回利付国債（３０年）                         350,000,000           460,757,500
          第２６回利付国債（３０年）                         990,000,000          1,322,412,300
          第２７回利付国債（３０年）                        1,510,000,000           2,051,380,300
          第２８回利付国債（３０年）                        2,140,000,000           2,923,839,200
          第２９回利付国債（３０年）                        1,520,000,000           2,059,174,400
          第３０回利付国債（３０年）                        1,770,000,000           2,379,322,500
          第３１回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,467,521,000
          第３２回利付国債（３０年）                        1,560,000,000           2,120,617,200
          第３３回利付国債（３０年）                        1,820,000,000           2,379,067,600
          第３４回利付国債（３０年）                        1,735,000,000           2,344,210,550
          第３５回利付国債（３０年）                        2,130,000,000           2,803,974,600
          第３６回利付国債（３０年）                        1,950,000,000           2,575,462,500
          第３７回利付国債（３０年）                        2,040,000,000           2,661,914,400
          第３８回利付国債（３０年）                        1,430,000,000           1,841,754,200
          第３９回利付国債（３０年）                        1,200,000,000           1,572,384,000
          第４０回利付国債（３０年）                        1,170,000,000           1,510,657,200
          第４１回利付国債（３０年）                         730,000,000           928,231,500
          第４２回利付国債（３０年）                        1,520,000,000           1,934,701,600
                                141/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第４３回利付国債（３０年）                        1,260,000,000           1,605,403,800
          第４４回利付国債（３０年）                        1,220,000,000           1,555,988,000
          第４５回利付国債（３０年）                         820,000,000          1,009,846,400
          第４６回利付国債（３０年）                        1,750,000,000           2,156,525,000
          第４７回利付国債（３０年）                        1,350,000,000           1,696,518,000
          第４８回利付国債（３０年）                        1,890,000,000           2,289,678,300
          第４９回利付国債（３０年）                        1,240,000,000           1,502,880,000
          第５０回利付国債（３０年）                        1,520,000,000           1,626,476,000
          第５１回利付国債（３０年）                        1,840,000,000           1,746,362,400
          第５２回利付国債（３０年）                        1,900,000,000           1,891,317,000
          第５３回利付国債（３０年）                         690,000,000           702,709,800
          第５４回利付国債（３０年）                        2,200,000,000           2,345,750,000
          第５５回利付国債（３０年）                        1,040,000,000           1,108,182,400
          第５６回利付国債（３０年）                        1,940,000,000           2,065,809,000
          第５７回利付国債（３０年）                        1,550,000,000           1,649,370,500
          第５８回利付国債（３０年）                        1,890,000,000           2,009,712,600
          第５９回利付国債（３０年）                         90,000,000           93,353,400
          第６０回利付国債（３０年）                        2,530,000,000           2,750,944,900
          第６１回利付国債（３０年）                        1,410,000,000           1,459,787,100
          第６２回利付国債（３０年）                         20,000,000           19,633,600
          第６３回利付国債（３０年）                        1,080,000,000           1,029,682,800
          第６４回利付国債（３０年）                        2,100,000,000           1,998,969,000
          第６５回利付国債（３０年）                         860,000,000           817,301,000
          第６６回利付国債（３０年）                        1,030,000,000            977,274,300
          第６７回利付国債（３０年）                        1,560,000,000           1,560,000,000
          第５３回利付国債（２０年）                         80,000,000           82,084,800
          第５４回利付国債（２０年）                         200,000,000           205,446,000
          第５５回利付国債（２０年）                         140,000,000           144,233,600
          第５６回利付国債（２０年）                         150,000,000           155,350,500
          第５７回利付国債（２０年）                         240,000,000           248,160,000
          第５８回利付国債（２０年）                         300,000,000           311,751,000
          第５９回利付国債（２０年）                         200,000,000           207,966,000
          第６０回利付国債（２０年）                         350,000,000           361,662,000
          第６１回利付国債（２０年）                         240,000,000           246,616,800
          第６２回利付国債（２０年）                         320,000,000           328,038,400
          第６３回利付国債（２０年）                         200,000,000           210,370,000
          第６４回利付国債（２０年）                         320,000,000           339,107,200
          第６５回利付国債（２０年）                         220,000,000           234,300,000
          第６６回利付国債（２０年）                         330,000,000           350,403,900
          第６７回利付国債（２０年）                         130,000,000           139,136,400
          第６８回利付国債（２０年）                         190,000,000           205,306,400
          第６９回利付国債（２０年）                         390,000,000           420,084,600
          第７０回利付国債（２０年）                         400,000,000           437,568,000
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          第７１回利付国債（２０年）                         200,000,000           217,310,000
          第７２回利付国債（２０年）                         630,000,000           685,685,700
          第７３回利付国債（２０年）                         360,000,000           392,270,400
          第７４回利付国債（２０年）                         200,000,000           218,764,000
          第７５回利付国債（２０年）                         130,000,000           142,923,300
          第７６回利付国債（２０年）                         270,000,000           294,445,800
          第７７回利付国債（２０年）                         290,000,000           317,544,200
          第７８回利付国債（２０年）                         170,000,000           186,144,900
          第７９回利付国債（２０年）                         270,000,000           296,908,200
          第８０回利付国債（２０年）                         220,000,000           242,959,200
          第８１回利付国債（２０年）                         390,000,000           430,665,300
          第８２回利付国債（２０年）                         600,000,000           665,526,000
          第８３回利付国債（２０年）                         290,000,000           323,454,400
          第８４回利付国債（２０年）                         470,000,000           521,775,200
          第８５回利付国債（２０年）                         290,000,000           325,061,000
          第８６回利付国債（２０年）                         210,000,000           237,678,000
          第８７回利付国債（２０年）                         550,000,000           619,492,500
          第８８回利付国債（２０年）                         420,000,000           477,951,600
          第８９回利付国債（２０年）                         350,000,000           396,298,000
          第９０回利付国債（２０年）                         630,000,000           717,072,300
          第９１回利付国債（２０年）                         450,000,000           514,872,000
          第９２回利付国債（２０年）                         880,000,000          1,001,008,800
          第９３回利付国債（２０年）                         410,000,000           466,001,900
          第９４回利付国債（２０年）                         610,000,000           697,260,500
          第９５回利付国債（２０年）                         610,000,000           708,435,700
          第９６回利付国債（２０年）                        1,590,000,000           1,825,240,500
          第９７回利付国債（２０年）                         400,000,000           464,220,000
          第９８回利付国債（２０年）                         440,000,000           507,579,600
          第９９回利付国債（２０年）                        1,150,000,000           1,332,562,500
          第１００回利付国債（２０年）                         480,000,000           562,008,000
          第１０１回利付国債（２０年）                         715,000,000           847,825,550
          第１０２回利付国債（２０年）                        1,260,000,000           1,501,504,200
          第１０３回利付国債（２０年）                         400,000,000           473,584,000
          第１０４回利付国債（２０年）                         360,000,000           420,670,800
          第１０５回利付国債（２０年）                        1,180,000,000           1,383,797,800
          第１０６回利付国債（２０年）                         380,000,000           448,654,600
          第１０７回利付国債（２０年）                         260,000,000           306,202,000
          第１０８回利付国債（２０年）                         660,000,000           766,444,800
          第１０９回利付国債（２０年）                         520,000,000           605,898,800
          第１１０回利付国債（２０年）                         950,000,000          1,122,985,500
          第１１１回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,158,878,400
          第１１２回利付国債（２０年）                         790,000,000           936,963,700
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          第１１３回利付国債（２０年）                        1,450,000,000           1,726,080,000
          第１１４回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,782,229,700
          第１１５回利付国債（２０年）                         700,000,000           842,289,000
          第１１６回利付国債（２０年）                        1,490,000,000           1,799,324,000
          第１１７回利付国債（２０年）                        1,080,000,000           1,294,045,200
          第１１８回利付国債（２０年）                         660,000,000           787,168,800
          第１１９回利付国債（２０年）                         530,000,000           621,880,800
          第１２０回利付国債（２０年）                        1,570,000,000           1,811,858,500
          第１２１回利付国債（２０年）                        1,500,000,000           1,779,045,000
          第１２２回利付国債（２０年）                         940,000,000          1,105,562,200
          第１２３回利付国債（２０年）                        1,430,000,000           1,729,956,800
          第１２４回利付国債（２０年）                         610,000,000           731,768,200
          第１２５回利付国債（２０年）                         820,000,000          1,003,106,000
          第１２６回利付国債（２０年）                         730,000,000           877,883,400
          第１２７回利付国債（２０年）                        1,020,000,000           1,216,064,400
          第１２８回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,159,712,600
          第１２９回利付国債（２０年）                         890,000,000          1,054,632,200
          第１３０回利付国債（２０年）                        1,285,000,000           1,526,631,400
          第１３１回利付国債（２０年）                        1,000,000,000           1,177,200,000
          第１３２回利付国債（２０年）                         950,000,000          1,120,914,500
          第１３３回利付国債（２０年）                        1,230,000,000           1,464,905,400
          第１３４回利付国債（２０年）                        1,130,000,000           1,349,005,300
          第１３５回利付国債（２０年）                        1,030,000,000           1,217,985,300
          第１３６回利付国債（２０年）                        1,470,000,000           1,721,678,700
          第１３７回利付国債（２０年）                        1,120,000,000           1,327,356,800
          第１３８回利付国債（２０年）                         620,000,000           720,477,200
          第１３９回利付国債（２０年）                         580,000,000           680,688,000
          第１４０回利付国債（２０年）                        2,060,000,000           2,445,199,400
          第１４１回利付国債（２０年）                        1,780,000,000           2,117,185,400
          第１４２回利付国債（２０年）                         640,000,000           768,908,800
          第１４３回利付国債（２０年）                        1,130,000,000           1,332,880,200
          第１４４回利付国債（２０年）                        1,740,000,000           2,031,154,200
          第１４５回利付国債（２０年）                        2,515,000,000           3,003,161,500
          第１４６回利付国債（２０年）                        2,260,000,000           2,703,796,200
          第１４７回利付国債（２０年）                        2,100,000,000           2,489,865,000
          第１４８回利付国債（２０年）                        1,760,000,000           2,066,908,800
          第１４９回利付国債（２０年）                        3,010,000,000           3,539,820,200
          第１５０回利付国債（２０年）                        3,370,000,000           3,922,781,100
          第１５１回利付国債（２０年）                        1,255,000,000           1,426,872,250
          第１５２回利付国債（２０年）                        2,800,000,000           3,185,504,000
          第１５３回利付国債（２０年）                        2,570,000,000           2,964,263,700
          第１５４回利付国債（２０年）                        2,920,000,000           3,328,420,400
          第１５５回利付国債（２０年）                        2,050,000,000           2,277,960,000
                                144/346

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          第１５６回利付国債（２０年）                        1,960,000,000           2,000,650,400
          第１５７回利付国債（２０年）                        2,820,000,000           2,788,218,600
          第１５８回利付国債（２０年）                        2,320,000,000           2,397,743,200
          第１５９回利付国債（２０年）                        2,920,000,000           3,059,751,200
          第１６０回利付国債（２０年）                        2,420,000,000           2,573,403,800
          第１６１回利付国債（２０年）                        2,240,000,000           2,344,764,800
          第１６２回利付国債（２０年）                         580,000,000           606,540,800
          第１６３回利付国債（２０年）                        2,610,000,000           2,726,667,000
          第１６４回利付国債（２０年）                        1,780,000,000           1,829,822,200
          第１６５回利付国債（２０年）                        1,640,000,000           1,683,706,000
          第１６６回利付国債（２０年）                         900,000,000           953,901,000
          第１６７回利付国債（２０年）                        2,690,000,000           2,756,550,600
          第１６８回利付国債（２０年）                        1,390,000,000           1,398,381,700
          第１６９回利付国債（２０年）                         760,000,000           750,705,200
          第１７０回利付国債（２０年）                        2,410,000,000           2,378,067,500
          第１７１回利付国債（２０年）                        1,290,000,000           1,271,553,000
          第１７２回利付国債（２０年）                        1,360,000,000           1,364,909,600
          第１７３回利付国債（２０年）                        2,970,000,000           2,975,405,400
              国債証券合計                  446,450,000,000           481,409,212,250
    地方債証券     第３回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           107,653,000
          第６回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           108,749,000
          第９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           133,975,000
          第１１回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           132,767,000
          第１３回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           127,780,000
          第１５回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           126,638,000
          第１６回東京都公募公債（２０年）                         300,000,000           347,394,000
          第１７回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           116,448,000
          第１９回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           117,588,000
          第２６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           235,236,000
          第２７回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           234,744,000
          第７０２回東京都公募公債                         100,000,000           101,190,000
          第７１６回東京都公募公債                         100,000,000           101,624,000
          第７１７回東京都公募公債                         100,000,000           101,471,000
          第７２０回東京都公募公債                         100,000,000           102,264,000
          第７２８回東京都公募公債                         100,000,000           102,010,000
          第７５１回東京都公募公債                         100,000,000           101,674,000
          第７６５回東京都公募公債                         100,000,000           101,022,000
          第７７０回東京都公募公債                         100,000,000           100,862,000
          第７８１回東京都公募公債                         300,000,000           302,403,000
          第８００回東京都公募公債                         200,000,000           199,454,000
          平成２４年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           101,815,000
          平成２７年度第１５回北海道公募公債                         100,000,000           100,826,000
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          平成２８年度第１回北海道公募公債                         100,000,000           100,110,000
          平成２８年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           101,074,000
          平成３０年度第１４回北海道公募公債                         200,000,000           201,706,000
          第４回神奈川県公募公債（３０年）                         200,000,000           274,032,000
          第１１回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,269,000
          第２０回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,231,000
          第２７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           114,910,000
          第２１０回神奈川県公募公債                         200,000,000           203,630,000
          第２１８回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,772,000
          第２２６回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,926,000
          第２２７回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,862,000
          第２４３回神奈川県公募公債                         200,000,000           199,364,000
          第７回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           235,466,000
          第３６１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,509,000
          第３７１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,394,000
          第３７５回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,311,000
          第３７７回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,135,000
          第３８９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,052,000
          第３９５回大阪府公募公債（１０年）                         151,000,000           153,829,740
          第３９９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,449,000
          第４０２回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,222,000
          第４０７回大阪府公募公債（１０年）                         156,000,000           156,299,520
          第４１０回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           199,378,000
          第４３９回大阪府公募公債（１０年）                         500,000,000           504,590,000
          第４４０回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           100,986,000
          平成２１年度第３回京都府公募公債（２０                         100,000,000           118,522,000
          年）
          平成２３年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           117,477,000
          年）
          平成２５年度第７回京都府公募公債                         100,000,000           102,271,000
          平成２７年度第４回京都府公募公債                         100,000,000           102,506,000
          平成２８年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           99,211,000
          年）
          平成２９年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           103,706,000
          年）
          第１回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           103,973,000
          第２回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           115,931,000
          第３回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           102,420,000
          第６回兵庫県公募公債（１５年）                         400,000,000           439,532,000
          第７回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           108,495,000
          第８回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           108,421,000
          平成２４年度第１５回兵庫県公募公債                         200,000,000           202,640,000
          平成２５年度第４回兵庫県公募公債                         100,000,000           102,245,000
          平成２６年度第１７回兵庫県公募公債                         100,000,000           101,913,000
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          第３５回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           102,423,000
          令和元年度第１７回兵庫県公募公債                         300,000,000           300,825,000
          第９回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           120,320,000
          第１２回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           104,264,000
          第１５回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,430,000
          第１８回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           115,773,000
          平成２４年度第１０回静岡県公募公債                         100,000,000           101,591,000
          平成２９年度第５回静岡県公募公債                         100,000,000           100,929,000
          平成２９年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           101,062,000
          平成２９年度第１１回静岡県公募公債                         100,000,000           101,169,000
          平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０                         100,000,000           118,878,000
          年）
          平成２３年度第１４回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,097,000
          年）
          平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,507,000
          年）
          平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,290,000
          年）
          平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,761,000
          年）
          平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,141,000
          年）
          平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           202,322,000
          年）
          平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０                         300,000,000           309,639,000
          年）
          平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,973,000
          年）
          平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０                         100,000,000           102,975,000
          年）
          令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           199,538,000
          年）
          平成２０年度第１回広島県公募公債（２０                         100,000,000           117,970,000
          年）
          平成２４年度第４回広島県公募公債                         100,000,000           101,663,000
          平成２７年度第４回広島県公募公債                         125,230,000           127,966,275
          平成２９年度第１回広島県公募公債                         100,000,000           100,821,000
          第３回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           115,732,000
          第５回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,923,000
          第６回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           234,678,000
          第６回埼玉県公募公債（３０年）                         100,000,000           107,454,000
          第１０回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           235,840,000
          第１８回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           198,618,000
          平成２４年度第１回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,560,000
          平成２４年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,879,000
          平成２５年度第１１回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,194,000
          平成２７年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,191,000
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          平成２８年度第６回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,234,000
          平成２８年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,259,000
          平成２９年度第４回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,931,000
          平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           115,890,000
          年）
          平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           116,123,000
          年）
          平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           108,239,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           119,242,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           108,777,000
          年）
          平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           131,861,000
          年）
          平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           112,893,000
          年）
          平成２７年度第７回福岡県公募公債                         100,000,000           102,165,000
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           102,975,000
          年）
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           103,548,000
          年）
          令和２年度第１回福岡県公募公債                         300,000,000           301,146,000
          第５回千葉県公募公債（２０年）                         200,000,000           234,678,000
          第６回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           118,448,000
          第１３回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,430,000
          平成２５年度第５回千葉県公募公債                         100,000,000           102,332,000
          平成２６年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           101,799,000
          平成２７年度第１回千葉県公募公債                         100,000,000           102,448,000
          平成２８年度第４回千葉県公募公債                         100,000,000           100,234,000
          平成２８年度第６回千葉県公募公債                         120,000,000           120,973,200
          令和元年度第７回千葉県公募公債                         300,000,000           299,028,000
          平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０                         100,000,000           101,049,000
          年）
          第１０５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,237,000
          第１０７回共同発行市場公募地方債                         800,000,000           810,696,000
          第１０８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,413,000
          第１０９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,558,000
          第１１０回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,387,000
          第１１２回共同発行市場公募地方債                         220,000,000           223,176,800
          第１１３回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,768,000
          第１１６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,636,000
          第１１７回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,040,000
          第１１９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,660,000
          第１２５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,275,000
          第１２７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,992,000
          第１２８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,990,000
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          第１３０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           204,862,000
          第１３２回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           306,627,000
          第１３６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,240,000
          第１３７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,115,000
          第１４０回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,007,000
          第１４５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,526,000
          第１４６回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           204,934,000
          第１４８回共同発行市場公募地方債                         125,400,000           128,597,700
          第１５２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,286,000
          第１５６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,297,000
          第１５７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,192,000
          第１５９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,282,000
          第１６０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,056,000
          第１６１回共同発行市場公募地方債                         400,000,000           400,348,000
          第１６４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,008,000
          第１６６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,811,000
          第１６７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,234,000
          第１７１回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,800,000
          第１７４回共同発行市場公募地方債                         194,300,000           195,640,670
          第１７５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,117,000
          第１８１回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           302,805,000
          平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０                         200,000,000           203,144,000
          年）
          平成２９年度第１回熊本県公募公債（５年）                         100,000,000           99,982,000
          平成２３年度第１回浜松市公募公債                         100,000,000           101,126,000
          平成２３年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           101,126,000
          平成２９年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           101,166,000
          第１３回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           237,732,000
          第２２回大阪市公募公債（２０年）                         300,000,000           298,986,000
          第２４回大阪市公募公債（２０年）                         100,000,000           104,270,000
          平成２９年度第１回大阪市公募公債（５年）                         100,000,000           99,984,000
          第１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           130,892,000
          第５回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           136,152,000
          第９回名古屋市公募公債（２０年）                         100,000,000           116,285,000
          第１１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           125,613,000
          第４８１回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           101,568,000
          第４９９回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           101,121,000
          第５１２回名古屋市公募公債（１０年）                         300,000,000           301,146,000
          平成２３年度第４回京都市公募公債                         100,000,000           101,228,000
          平成２４年度第２回京都市公募公債                         122,500,000           124,385,275
          平成２４年度第４回京都市公募公債                         100,000,000           101,563,000
          平成２４年度第５回京都市公募公債                         100,000,000           101,902,000
          平成２８年度第６回京都市公募公債                         200,000,000           201,624,000
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          平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０                         120,000,000           136,909,200
          年）
          平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０                         200,000,000           235,174,000
          年）
          平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           119,550,000
          年）
          平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           117,728,000
          年）
          令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年）                         100,000,000           100,200,000
          第５回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           110,047,000
          第２０回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           117,920,000
          平成２３年度第５回横浜市公募公債                         100,000,000           101,262,000
          平成２８年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           100,779,000
          平成２９年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           101,285,000
          平成３０年度第１回横浜市公募公債                         100,000,000           101,044,000
          平成３０年度第４回横浜市公募公債                         200,000,000           203,560,000
          第３０回横浜市公募公債（２０年）                         200,000,000           229,234,000
          令和２年度第１回横浜市公募公債                         300,000,000           301,143,000
          平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５                         100,000,000           109,083,000
          年）
          平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           101,689,000
          年）
          平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           101,728,000
          年）
          第１１回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           116,871,000
          第８９回川崎市公募公債                         100,000,000           100,676,000
          平成２６年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           101,777,000
          平成２７年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           102,154,000
          平成２８年度第１回北九州市公募公債                         100,000,000           100,082,000
          平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           118,069,000
          年）
          平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           116,037,000
          年）
          平成２６年度第５回福岡市公募公債                         200,000,000           204,212,000
          平成２８年度第１０回福岡市公募公債（５                         100,000,000           100,000,000
          年）
          平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０                         100,000,000           101,788,000
          年）
          平成２５年度第３回広島市公募公債                         150,000,000           153,285,000
          平成２６年度第２回広島市公募公債                         100,000,000           101,842,000
          平成２８年度第４回広島市公募公債                         105,000,000           105,743,400
          平成２９年度第６回広島市公募公債                         170,000,000           172,176,000
          令和元年度第６回広島市公募公債                         550,000,000           550,000,000
          平成２３年度第２回千葉市公募公債                         200,000,000           202,286,000
          令和元年度第５回千葉市公募公債                         200,000,000           199,352,000
          平成２４年度第１回岡山市公募公債（１０                         100,000,000           101,879,000
          年）
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          平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０                         200,000,000           202,694,000
          年）
          第１１３回福岡北九州高速道路債券                         100,000,000           115,490,000
              地方債証券合計                   29,809,430,000           31,391,813,780
     特殊債券     第２回政府保証新関西国際空港債券                         102,000,000           104,456,160
          第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         410,000,000           416,719,900
          社債
          第２２回政府保証日本政策投資銀行債券                         100,000,000           105,900,000
          第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           100,463,000
          社債
          第１１９回株式会社日本政策投資銀行無担保                         300,000,000           299,790,000
          社債
          第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保                         100,000,000           98,259,000
          社債
          第１４回道路債券                         100,000,000           104,071,000
          第１７回道路債券                         100,000,000           103,270,000
          第２１回道路債券                         100,000,000           130,538,000
          第２８回道路債券                         200,000,000           264,746,000
          第３３回道路債券                         200,000,000           268,714,000
          第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           116,745,000
          券
          第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           153,575,000
          券
          第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           117,512,000
          券
          第４２回道路債券                         100,000,000           109,634,000
          第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           119,261,000
          券
          第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           101,191,000
          券
          第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           101,494,000
          券
          第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           145,582,000
          済機構債券
          第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           236,262,000
          済機構債券
          第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           119,405,000
          済機構債券
          第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           117,746,000
          券
          第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構                         900,000,000           914,868,000
          債券
          第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           102,431,000
          債券
          第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           133,073,000
          返済機構債券
          第１１２回日本高速道路保有・債務返済機構                         300,000,000           306,552,000
          債券
          第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           102,062,000
          債券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           120,046,000
          返済機構債券
          第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           114,816,000
          債券
          第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,834,000
          債券
          第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           132,883,000
          債券
          第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務                         301,000,000           304,608,990
          返済機構債券
          第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           202,542,000
          返済機構債券
          第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構                         200,000,000           224,752,000
          債券
          第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,016,000
          返済機構債券
          第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,575,000
          返済機構債券
          第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,558,000
          返済機構債券
          第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           304,917,000
          返済機構債券
          第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           117,444,000
          返済機構債券
          第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,937,000
          返済機構債券
          第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           305,874,000
          返済機構債券
          第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,286,000
          返済機構債券
          第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構                         600,000,000           617,412,000
          債券
          第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務                         302,000,000           306,231,020
          返済機構債券
          第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務                         628,000,000           638,167,320
          返済機構債券
          第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           204,832,000
          返済機構債券
          第２００回政府保証日本高速道路保有・債務                         148,000,000           151,553,480
          返済機構債券
          第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           110,392,000
          債券
          第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,217,000
          返済機構債券
          第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           232,162,000
          返済機構債券
          第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務                         102,000,000           104,405,160
          返済機構債券
          第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,374,000
          返済機構債券
          第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,270,000
          返済機構債券
                                  200,000,000           230,898,000
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          第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務
          返済機構債券
          第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,172,000
          返済機構債券
          第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,950,000
          返済機構債券
          第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           304,110,000
          返済機構債券
          第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           112,222,000
          返済機構債券
          第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           226,132,000
          返済機構債券
          第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,324,000
          返済機構債券
          第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,749,000
          返済機構債券
          第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           95,228,000
          返済機構債券
          第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務                         107,000,000           106,974,320
          返済機構債券
          第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務                         316,000,000           317,463,080
          返済機構債券
          第３００回政府保証日本高速道路保有・債務                         205,000,000           206,348,900
          返済機構債券
          第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,869,000
          返済機構債券
          第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,694,000
          返済機構債券
          第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,021,000
          返済機構債券
          第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         120,000,000           121,586,400
          返済機構債券
          第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,976,000
          返済機構債券
          第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           311,304,000
          返済機構債券
          第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         214,000,000           217,237,820
          返済機構債券
          第２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,633,000
          （８年）
          第２回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           380,604,000
          第３回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,669,000
          （８年）
          第３回公営企業債券（２０年）                         210,000,000           215,128,200
          第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）                         100,000,000           108,644,000
          第５回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           397,050,000
          第７回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           107,467,000
          第７回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           132,817,000
          第８回公営企業債券（２０年）                         40,000,000           43,055,200
          第８回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           130,663,000
          第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）                         200,000,000           236,152,000
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          第１１回地方公共団体金融機構債券（３０                         200,000,000           197,668,000
          年）
          第１９回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           235,624,000
          年）
          第２１回地方公共団体金融機構債券（５年）                         400,000,000           400,000,000
          第２４回地方公共団体金融機構債券（２０                         100,000,000           117,034,000
          年）
          第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           303,552,000
          第３８回地方公共団体金融機構債券                         500,000,000           507,300,000
          第４２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,644,000
          第４４回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           203,824,000
          第４４回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           203,500,000
          第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,933,000
          第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           203,286,000
          第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,390,000
          第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,593,000
          第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,393,000
          第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           204,390,000
          第５８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,486,000
          第６５回地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           306,144,000
          Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           108,581,000
          第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,921,000
          第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,080,000
          第８８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,027,000
          第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,463,000
          第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,655,000
          第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         251,000,000           253,113,420
          第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,019,000
          第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,007,000
          第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債                         110,000,000           111,447,600
          券
          第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債                         156,000,000           158,238,600
          券
          第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           101,506,000
          券
          第１１６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,286,000
          Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           105,068,000
          Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           210,722,000
          Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,204,000
          Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           105,441,000
          第７回阪神高速道路債券                         100,000,000           109,313,000
          第１９回阪神高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,000,000
          第２２回阪神高速道路株式会社社債                         200,000,000           199,878,000
          第１８回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           120,469,000
          第２５回政府保証日本政策金融公庫債券                         200,000,000           203,898,000
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          第４０回政府保証日本政策金融公庫債券                         126,000,000           126,100,800
          第４６回政府保証日本政策金融公庫債券                         100,000,000           101,022,000
          第４７回政府保証日本政策金融公庫債券                         210,000,000           211,234,800
          第５３回政府保証日本政策金融公庫債券                         187,000,000           189,713,370
          第８５回株式会社日本政策金融公庫社債                         300,000,000           299,949,000
          第１１７回都市再生債券                         200,000,000           212,676,000
          第１５９回都市再生債券                         200,000,000           173,770,000
          第１６１回都市再生債券                         100,000,000           95,040,000
          第５回本州四国連絡橋債券                         100,000,000           109,042,000
          第３４４回東京交通債券                         100,000,000           103,780,000
          第３４６回東京交通債券                         20,000,000           20,577,800
          第５９回政府保証関西国際空港債券                         500,000,000           506,675,000
          第５９回独立行政法人福祉医療機構債券                         100,000,000           99,937,000
          第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         12,335,000           12,744,028
          第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         12,785,000           13,215,215
          券
          第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         13,075,000           13,567,012
          券
          第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         196,176,000           196,197,579
          券
          第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         139,074,000           139,183,868
          券
          第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         12,899,000           13,346,337
          第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         13,908,000           14,455,418
          券
          第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         250,884,000           250,384,740
          券
          第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         11,260,000           11,432,278
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         23,414,000           23,986,238
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         13,638,000           14,151,607
          券
          第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         268,614,000           267,765,179
          券
          第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         95,349,000           95,339,465
          券
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         12,331,000           12,703,642
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         14,428,000           15,054,752
          券
          第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         12,306,000           12,679,733
          第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         14,436,000           15,081,433
          債券
          第１２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           115,581,000
          第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         10,623,000           10,688,862
          債券
          第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         10,902,000           10,970,137
          債券
          第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         18,978,000           20,198,285
          第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         19,385,000           20,730,125
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          第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         21,780,000           23,459,020
          第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         23,463,000           25,090,159
          第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         25,760,000           27,689,166
          第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         26,732,000           28,671,941
          第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         57,356,000           61,495,382
          第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         12,555,000           12,911,813
          第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         26,400,000           27,975,024
          第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         12,678,000           13,039,449
          第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         12,435,000           12,880,919
          第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         29,613,000           31,513,858
          第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         11,664,000           11,954,433
          第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         30,260,000           32,276,526
          第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         28,278,000           30,107,021
          第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         13,691,000           14,341,733
          第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         57,678,000           61,052,163
          第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         31,210,000           33,066,058
          第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         13,283,000           13,772,877
          第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         41,479,000           43,917,965
          第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         39,206,000           41,441,526
          第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         39,345,000           41,620,321
          第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         84,110,000           88,740,255
          第６４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           109,124,000
          第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         91,224,000           95,464,091
          第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         46,602,000           48,716,798
          第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         46,434,000           48,934,935
          第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         47,212,000           49,818,574
          第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         41,033,000           43,121,169
          第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         41,041,000           42,824,641
          第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         46,529,000           49,133,693
          第７５回一般担保住宅金融支援機構債券                         150,000,000           179,458,500
          第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         125,376,000           130,807,288
          第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         168,376,000           175,663,313
          第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         47,542,000           49,543,518
          第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         49,186,000           51,293,128
          第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         49,850,000           51,843,003
          第８８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           117,961,000
          第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         158,790,000           165,098,726
          第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         54,192,000           56,121,777
          第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         113,610,000           116,897,873
          第９２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           101,226,000
          第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         63,268,000           65,314,719
          第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         66,753,000           68,709,530
                                156/346


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          第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         66,343,000           68,622,545
          第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         204,957,000           212,841,695
          第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         137,438,000           142,575,432
          第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         67,358,000           69,755,271
          券
          第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         72,287,000           74,923,306
          券
          第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         77,964,000           78,391,242
          券
          第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         82,621,000           83,225,785
          券
          第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         82,747,000           83,174,801
          券
          第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         82,981,000           83,766,000
          券
          第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         83,472,000           84,689,856
          券
          第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         83,914,000           85,013,273
          券
          第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         86,078,000           87,096,302
          券
          第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         86,592,000           87,720,293
          券
          第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         86,432,000           87,321,385
          券
          第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         86,650,000           87,538,162
          券
          第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         87,194,000           88,138,311
          券
          第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         175,674,000           177,200,607
          券
          第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         87,458,000           88,343,949
          券
          第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         177,058,000           179,306,636
          券
          第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,510,000           89,421,653
          券
          第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         177,686,000           179,231,868
          券
          第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         89,519,000           90,422,246
          券
          第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         181,152,000           182,552,304
          券
          第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         181,042,000           182,430,592
          券
          第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           131,026,000
          第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         91,602,000           92,888,092
          券
          第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         91,943,000           93,431,557
          券
          第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         91,939,000           92,619,348
          券
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          第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         186,746,000           187,265,153
          券
          第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,636,000           93,805,481
          券
          第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,697,000           94,004,326
          券
          第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         188,684,000           188,972,686
          券
          第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         95,197,000           94,607,730
          券
          第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         287,217,000           283,959,959
          券
          第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         192,146,000           189,932,478
          券
          第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         97,579,000           97,942,969
          券
          第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         97,898,000           97,944,012
          券
          第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         199,708,000           200,790,417
          券
          第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         100,000,000           100,119,000
          券
          第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           102,232,000
          第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           96,530,000
          第５８回日本学生支援債券                         100,000,000           99,988,000
          第５９回日本学生支援債券                         200,000,000           199,968,000
          第６０回日本学生支援債券                         200,000,000           199,964,000
          第６回沖縄振興開発金融公庫債券                         100,000,000           109,338,000
          い第８００号商工債                         200,000,000           200,064,000
          い第８０２号商工債                         100,000,000           100,029,000
          い第８０４号商工債                         300,000,000           300,072,000
          い第８２９号商工債                         200,000,000           200,476,000
          い第８３２号商工債                         200,000,000           199,960,000
          い第８３３号商工債                         100,000,000           99,879,000
          第３３７回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,163,000
          第３３８回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,170,000
          第３３９回信金中金債（５年）                         200,000,000           200,352,000
          第３４２回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,181,000
          第３５０回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,130,000
          第３６０回信金中金債（５年）                         200,000,000           199,712,000
          第２３６号商工債（３年）                         300,000,000           299,823,000
          第２回信金中金債（１０年）                         100,000,000           102,315,000
          第２１回国際協力機構債券                         100,000,000           118,062,000
          第３９回東日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           200,024,000
          第４８回東日本高速道路株式会社社債                         600,000,000           600,774,000
          第６４回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,607,000
          第６７回東日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           200,546,000
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          第７３回東日本高速道路株式会社社債                         500,000,000           499,760,000
          第４２回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           101,277,000
          第５９回中日本高速道路株式会社社債                         400,000,000           401,348,000
          第８３回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,024,000
          第２７回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           102,479,000
          第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           101,908,000
          券
          第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           99,912,000
          券
          第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構                         200,000,000           198,904,000
          債券
              特殊債券合計                  37,028,913,000           38,606,717,880
     社債券    第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           98,719,000
          Ｍ）円貨社債
          第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         300,000,000           295,164,000
          Ｍ）円貨社債
          第１回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         100,000,000           100,299,000
          非上位円貨社債
          第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債                         100,000,000           99,390,000
          （ソーシャルボンド）
          第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         100,000,000           99,565,000
          非上位円貨社債
          第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,338,000
          エー円貨社債
          第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,607,000
          エー円貨社債
          第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,583,000
          エー円貨社債
          第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー                         200,000,000           199,808,000
          円貨社債
          第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー                         100,000,000           99,608,000
          円貨社債
          第１０回ザ・ゴールドマン・サックス・グ                         200,000,000           204,020,000
          ループ・インク円貨社債
          第１２回ウエストパック・バンキング・コー                         400,000,000           401,016,000
          ポレーション円貨社債
          第８回ソシエテ　ジェネラル円貨社債                         100,000,000           99,687,000
          第３９回大成建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,215,000
          第２１回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,240,000
          第２４回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,056,000
          第７回住友林業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,839,000
          第７回明治ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,007,000
          社債
          第１１回アサヒグループホールディングス株                         100,000,000           100,007,000
          式会社無担保社債
          第１３回アサヒグループホールディングス株                         200,000,000           200,166,000
          式会社無担保社債
          第１０回キリンホールディングス株式会社無                         100,000,000           101,663,000
          担保社債
          第２４回株式会社ニチレイ無担保社債                         100,000,000           99,989,000
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          第１０回日本たばこ産業株式会社社債                         100,000,000           100,420,000
          第５回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           102,296,000
          第６回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,939,000
          第２回東急不動産ホールディングス株式会社                         100,000,000           102,119,000
          無担保社債
          第１１回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,975,000
          社無担保社債
          第１８回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,749,000
          社無担保社債
          第２５回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           100,752,000
          社無担保社債
          第１３回旭化成株式会社無担保社債                         100,000,000           100,092,000
          第３５回王子ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           100,813,000
          保社債
          第５７回住友化学株式会社無担保社債                         200,000,000           199,938,000
          第９回イビデン株式会社無担保社債                         100,000,000           99,622,000
          第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債                         100,000,000           100,214,000
          第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           100,237,000
          グス無担保社債
          第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           198,854,000
          グス無担保社債
          第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           200,346,000
          グス無担保社債
          第４回株式会社野村総合研究所無担保社債                         100,000,000           100,022,000
          第５回株式会社野村総合研究所無担保社債                         400,000,000           398,764,000
          第４回株式会社電通グループ無担保社債                         100,000,000           100,129,000
          第６回株式会社電通無担保社債                         100,000,000           100,308,000
          第２回大塚ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           99,989,000
          社債
          第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,903,000
          第１３回ヤフー株式会社無担保社債                         100,000,000           96,958,000
          第１４回富士フイルムホールディングス株式                         200,000,000           199,766,000
          会社無担保社債
          第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債                         100,000,000           102,809,000
          第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           102,199,000
          社債
          第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           100,051,000
          第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           100,097,000
          第２回日本製鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,185,000
          第２８回ジェイ　エフ　イー　ホールディン                         100,000,000           98,870,000
          グス株式会社無担保社
          第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無                         300,000,000           300,318,000
          担保社債
          第１０回三和ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           100,382,000
          保社債
          第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債                         100,000,000           99,872,000
          第８回株式会社タダノ無担保社債                         100,000,000           100,012,000
          第２０回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           99,273,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           100,083,000
          債
          第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           100,169,000
          債
          第１３回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           201,330,000
          第１６回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,455,000
          第１７回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           201,484,000
          第１８回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           99,855,000
          第２９回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           101,716,000
          第３５回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,790,000
          第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,933,000
          第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会                         100,000,000           100,142,000
          社特定社債
          第１６回アイシン精機株式会社無担保社債                         200,000,000           198,288,000
          第１２回本田技研工業株式会社無担保社債                         200,000,000           199,320,000
          第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会                         100,000,000           100,136,000
          社特定社債
          第２１回株式会社ニコン無担保社債                         100,000,000           102,144,000
          第６回大日本印刷株式会社無担保社債                         100,000,000           96,173,000
          第１４回株式会社岡村製作所無担保社債                         200,000,000           199,834,000
          第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債                         100,000,000           102,286,000
          第１０８回丸紅株式会社無担保社債                         100,000,000           99,725,000
          第７０回三井物産株式会社無担保社債                         100,000,000           117,853,000
          第７３回三井物産株式会社無担保社債                         200,000,000           200,170,000
          第５３回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           100,318,000
          第５６回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           100,754,000
          第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                         100,000,000           97,989,000
          プ無担保社債（劣後特
          第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           118,724,000
          社債（劣後特約付）
          第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           113,582,000
          社債
          第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担                         100,000,000           101,600,000
          保社債
          第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時                         100,000,000           101,225,000
          免除特約・劣後特約）
          第１１回株式会社セブン銀行無担保社債                         100,000,000           101,481,000
          第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免                         300,000,000           304,080,000
          除特約・劣後特約）
          第３回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,106,000
          第４回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,014,000
          第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           99,404,000
          社債
          第６４回株式会社ホンダファイナンス無担保                         200,000,000           200,132,000
          社債
          第６５回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           100,136,000
          社債
                                  100,000,000           100,083,000
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          第９４回トヨタファイナンス株式会社無担保
          社債
          第３７回リコーリース株式会社無担保社債                         300,000,000           299,082,000
          第７回イオンフィナンシャルサービス株式会                         200,000,000           199,284,000
          社無担保社債
          第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           103,809,000
          第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           100,148,000
          第１９３回オリックス株式会社無担保社債                         100,000,000           100,375,000
          第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式                         200,000,000           200,258,000
          会社無担保社債
          第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           100,081,000
          債
          第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         200,000,000           201,028,000
          債
          第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           101,013,000
          債
          第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           101,067,000
          債
          第３１回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           99,259,000
          保社債
          第１回野村ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           199,582,000
          社債
          第６６回三井不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           199,978,000
          第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           199,386,000
          第１３１回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           96,509,000
          第９７回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           102,321,000
          第１００回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           102,160,000
          第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投                         100,000,000           102,150,000
          資法人債
          第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           104,246,000
          第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,377,000
          第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,370,000
          第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           103,897,000
          第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,068,000
          第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           97,180,000
          第４２回京王電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           101,326,000
          第５１回京成電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,832,000
          第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           103,160,000
          第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           113,769,000
          社債
          第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         200,000,000           235,062,000
          社債
          第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,713,000
          通社債
          第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           108,795,000
          通社債
          第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           110,569,000
          通社債
          第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         19,000,000           19,612,750
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          第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           116,546,000
          第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           104,391,000
          第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           106,666,000
          第５９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         200,000,000           200,364,000
          第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                         20,000,000           20,677,000
          第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           130,818,000
          債
          第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           125,943,000
          債
          第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           112,024,000
          債
          第８３回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         200,000,000           199,768,000
          債
          第３１回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           109,301,000
          第３７回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           95,542,000
          第４０回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           95,770,000
          第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社                         200,000,000           195,270,000
          無担保社債
          第６２回名古屋鉄道株式会社無担保社債                         200,000,000           200,000,000
          第６回株式会社日立物流無担保社債                         100,000,000           99,367,000
          第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債                         100,000,000           99,702,000
          第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                         100,000,000           101,104,000
          第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           102,048,000
          第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           100,378,000
          第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債                         100,000,000           101,469,000
          第４９９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           103,013,000
          第５０３回中部電力株式会社社債                         100,000,000           102,110,000
          第５０７回中部電力株式会社社債                         100,000,000           102,454,000
          第５１１回中部電力株式会社社債                         100,000,000           100,285,000
          第５１９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           104,329,000
          第５４０回中部電力株式会社社債                         100,000,000           98,201,000
          第５０８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           101,085,000
          第５１０回関西電力株式会社社債                         200,000,000           202,606,000
          第５１１回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,709,000
          第５２４回関西電力株式会社社債                         100,000,000           101,199,000
          第３８５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           102,820,000
          第３９８回中国電力株式会社社債                         100,000,000           101,478,000
          第４００回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,887,000
          第４０２回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,579,000
          第４１６回中国電力株式会社社債                         200,000,000           201,512,000
          第４２５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,563,000
          第３０７回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           104,889,000
          第３２２回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           101,055,000
          第３３０回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           100,546,000
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          第４７１回東北電力株式会社社債                         126,000,000           130,328,100
          第４８１回東北電力株式会社社債                         100,000,000           103,102,000
          第４８７回東北電力株式会社社債                         100,000,000           100,262,000
          第４９６回東北電力株式会社社債                         100,000,000           100,886,000
          第５２１回東北電力株式会社社債                         100,000,000           101,256,000
          第２５３回四国電力株式会社社債                         100,000,000           102,495,000
          第３０９回四国電力株式会社社債                         100,000,000           101,026,000
          第４２６回九州電力株式会社社債                         100,000,000           103,196,000
          第４４９回九州電力株式会社社債                         200,000,000           202,498,000
          第４６５回九州電力株式会社社債                         100,000,000           100,798,000
          第４６８回九州電力株式会社社債                         100,000,000           101,190,000
          第４８４回九州電力株式会社社債                         200,000,000           200,820,000
          第３１７回北海道電力株式会社社債                         200,000,000           206,370,000
          第３２０回北海道電力株式会社社債                         101,000,000           101,612,060
          第３２６回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           103,019,000
          第３４０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           101,440,000
          第１３回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           108,745,000
          第３８回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           102,778,000
          第４４回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           101,195,000
          第５０回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           101,182,000
          第５７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           100,592,000
          第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           302,196,000
          債
          第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           101,549,000
          債
          第４１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           301,437,000
          債
          第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           100,853,000
          債
          第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           100,007,000
          第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           199,806,000
          第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ                         100,000,000           101,964,000
          無担保社債
          第６回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,799,000
          第３回株式会社ファーストリテイリング無担                         100,000,000           100,744,000
          保社債
          第７回株式会社ファーストリテイリング無担                         200,000,000           200,862,000
          保社債
               社債券合計                  24,266,000,000           24,599,714,910
                合計                           576,007,458,820
    (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん

      でおります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

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    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    外国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年10月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                             10,674,765,079
        コール・ローン                              6,020,608,337
        株式                             410,317,804,815
        投資信託受益証券                               269,795,512
        投資証券                              9,506,281,194
        派生商品評価勘定                               230,175,391
        未収入金                                4,897,131
        未収配当金                               269,049,188
        差入委託証拠金                              2,268,439,775
        流動資産合計                             439,561,816,422
       資産合計                              439,561,816,422
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               94,427,669
        前受金                               128,387,832
        未払解約金                              2,955,704,802
        未払利息                                  6,713
        流動負債合計                              3,178,527,016
       負債合計                               3,178,527,016
     純資産の部
       元本等
        元本                             151,135,719,728
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           285,247,569,678
        元本等合計                             436,383,289,406
       純資産合計                              436,383,289,406
     負債純資産合計                                439,561,816,422
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年10月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
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                                     2020年10月20日現在

                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

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                                     2020年10月20日現在

                      約定日基準で計上しております。

    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年10月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              151,135,719,728口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.8874円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (28,874円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年10月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


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                                     2020年10月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2020年10月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    4月21日
    期首
    期首元本額                                               153,426,013,952円
    期中追加設定元本額                                                15,102,139,253円
    期中一部解約元本額                                                17,392,433,477円
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                       区分                         2020年10月20日現在
    期末元本額                                               151,135,719,728円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,304,022,551円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,644,941円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                27,120,475,666円
    世界経済インデックスファンド                                                 8,126,433,768円
    外国株式インデックス・オープン                                                  800,633,854円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 1,004,527,951円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 4,733,756,372円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 5,003,505,780円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                10,023,062,260円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  422,239,990円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 2,012,061,851円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,482,596,201円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  83,517,431円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  185,475,914円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  126,938,608円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                10,414,009,581円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 2,122,376,600円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   8,134,886円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   8,576,295円
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  34,737,478円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  34,425,008円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  121,374,877円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  25,730,473円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  115,878,678円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  525,707,358円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  297,603,251円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,956,422,605円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,616,739,691円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  58,075,068円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  281,667,053円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  95,094,128円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 1,654,386,064円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,728,541,793円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                  977,838,028円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,832,322,811円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,722,679,110円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,254,795,118円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                10,720,731,986円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,187,342,676円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,190,861,542円
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                       区分                         2020年10月20日現在
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,280,763,619円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  723,107,130円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  37,200,156円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  207,344,126円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                 1,096,141,084円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                32,789,443,109円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  138,379,000円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  443,414,087円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  79,910,502円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,593,815円
    ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  78,562,505円
    グローバル経済コア                                                  890,054,917円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  11,550,573円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,469,951円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  739,943,518円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  73,203,351円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   1,028,739円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   1,222,438円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    623,063円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    823,273円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  934,873,748円
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,495,079,681円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,338,456,193円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  410,411,294円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  113,061,996円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  348,442,118円
    ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用）                                                  764,579,343円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  361,990,038円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  349,101,065円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年10月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          41,332,709,126
        投資信託受益証券                                              △10,001,985
          投資証券                                             126,532,392
           合計                                          41,449,239,533
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
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    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2020年10月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建        16,064,380,259                －    16,192,768,091           128,387,832
            合計            16,064,380,259                －    16,192,768,091           128,387,832
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2020年10月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建         2,976,093,210               －    2,983,453,100            7,359,890
               アメリカドル           2,224,803,800               －    2,228,793,800            3,990,000
               カナダドル            71,989,200             －      72,063,000            73,800
                ユーロ          333,555,300              －     335,691,000           2,135,700
              イギリスポンド            136,365,000              －     136,780,000            415,000
               スイスフラン            90,992,990             －      91,679,500           686,510
              スウェーデンク
                           23,838,000             －      23,920,000            82,000
                ローナ
              デンマーククロー
                           31,545,700             －      31,749,000           203,300
                 ネ
              オーストラリアド
                           49,379,220             －      49,156,800          △222,420
                 ル
                香港ドル           13,624,000             －      13,620,000           △4,000
            合計             2,976,093,210               －    2,983,453,100            7,359,890
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
                                171/346


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     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        BAKER   HUGHES    CO                   57,980        13.11       760,117.80
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 35,879        19.08       684,571.32
            CHENIERE     ENERGY    INC                 21,976        49.00      1,076,824.00
            CHEVRON    CORP                     180,665         71.28     12,877,801.20
            CONCHO    RESOURCES     INC                 19,245        47.26       909,518.70
            CONOCOPHILLIPS                         100,048         32.70      3,271,569.60
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                16,913        28.04       474,240.52
            EOG  RESOURCES     INC                  55,405        36.19      2,005,106.95
            EXXON   MOBIL                      397,774         33.42     13,293,607.08
            HALLIBURTON      CO                   77,539        12.17       943,649.63
            HESS   CORP                       24,844        36.60       909,290.40
            KINDER    MORGAN    INC                  193,367         12.71      2,457,694.57
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                61,979        28.25      1,750,906.75
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              37,162         8.70      323,309.40
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               80,482         9.82      790,333.24
            ONEOK   INC                      41,832        28.29      1,183,427.28
            PHILLIPS     66                     39,493        48.95      1,933,182.35
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 15,844        87.05      1,379,220.20
            SCHLUMBERGER                         131,946         15.01      1,980,509.46
            VALERO    ENERGY    CORP                  38,903        39.29      1,528,498.87
            WILLIAMS     COS                    114,214         19.29      2,203,188.06
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                       20,949        294.16      6,162,357.84
            ALBEMARLE     CORP                    10,180        92.57       942,362.60
            AMCOR   PLC                      151,315         11.28      1,706,833.20
            AVERY   DENNISON     CORP                  7,457       133.74       997,299.18
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              17,606        25.17       443,143.02
            BALL   CORP                       29,987        91.18      2,734,214.66
            CELANESE     CORP-SERIES      A               11,053        117.70      1,300,938.10
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              19,071        28.88       550,770.48
            CORTEVA    INC                     70,180        33.52      2,352,433.60
            CROWN   HOLDINGS     INC                  12,992        82.16      1,067,422.72
            DOW  INC                       70,527        48.84      3,444,538.68
                                172/346


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            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                69,779        58.44      4,077,884.76
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 11,891        85.78      1,020,009.98
            ECOLAB    INC                      24,220        201.79      4,887,353.80
            FMC  CORP                       12,118        107.87      1,307,168.66
            FREEPORT-MCMORAN         INC                138,927         17.14      2,381,208.78
            INT'L   PAPER   CO                   33,803        46.69      1,578,262.07
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  7,504       113.55       852,079.20
            LINDE   PLC                      49,702        229.87      11,424,998.74
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              25,513        77.05      1,965,776.65
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  5,981       256.70      1,535,322.70
            MOSAIC    CO/THE                      31,911        19.07       608,542.77
            NEWMONT    CORPORATION                     76,214        61.71      4,703,165.94
            NUCOR   CORP                      29,015        48.97      1,420,864.55
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 8,890       117.26      1,042,441.40
            PPG  INDUSTRIES      INC                  22,118        134.32      2,970,889.76
            RPM  INTERNATIONAL       INC                12,430        88.19      1,096,201.70
            SEALED    AIR  CORP                    14,689        41.38       607,830.82
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 7,757       681.83      5,288,955.31
            STEEL   DYNAMICS     INC                  18,273        33.12       605,201.76
            VULCAN    MATERIALS     CO                 12,657        145.62      1,843,112.34
            WESTROCK     CO                     24,734        41.08      1,016,072.72
            3 M COMPANY                       54,179        169.55      9,186,049.45
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 10,498        28.54       299,612.92
            ALLEGION     PLC                     8,963       103.93       931,524.59
            AMETEK    INC                      20,674        107.55      2,223,488.70
            BOEING    CO                      50,512        167.11      8,441,060.32
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  75,551        32.32      2,441,808.32
            CATERPILLAR                          51,008        167.53      8,545,370.24
            CUMMINS    INC                     13,804        221.15      3,052,754.60
            DEERE&CO                          28,040        238.17      6,678,286.80
            DOVER   CORP                      13,872        112.77      1,564,345.44
            EATON   CORP                      37,842        107.89      4,082,773.38
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 56,530        69.96      3,954,838.80
            FASTENAL     CO                     51,828        44.43      2,302,718.04
            FORTIVE    CORP                     28,503        65.77      1,874,642.31
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          12,810        86.92      1,113,445.20
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 22,742        138.68      3,153,860.56
            GENERAL    ELECTRIC     CO                826,055         7.29     6,021,940.95
            GRAINGER     (WW)   INC                   4,351       374.74      1,630,493.74
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                15,226        41.70       634,924.20
            HEICO   CORP                       3,640       110.57       402,474.80
            HEICO   CORP-CLASS      A                 6,449        95.92       618,588.08
                                173/346


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            HONEYWELL     INTL   INC                  66,069        171.59      11,336,779.71
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 36,550        18.61       680,195.50
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       146.96       517,593.12
            IDEX   CORP                       6,916       189.74      1,312,241.84
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  29,811        202.42      6,034,342.62
            INGERSOLL-RAND        INC                  31,562        36.60      1,155,169.20
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             12,026        97.73      1,175,300.98
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              20,100        41.96       843,396.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD             20,500        20.21       414,305.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 69,045        42.42      2,928,888.90
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              20,431        171.43      3,502,486.33
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               3,062       278.45       852,613.90
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 23,771        383.71      9,121,170.41
            MASCO   CORP                      23,467        55.87      1,311,101.29
            NORDSON    CORP                      4,880       207.33      1,011,770.40
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 14,956        311.33      4,656,251.48
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  37,519        64.36      2,414,722.84
            OWENS   CORNING                      10,458        74.26       776,611.08
            PACCAR    INC                      32,395        91.06      2,949,888.70
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 11,596        221.57      2,569,325.72
            PENTAIR    PLC                     14,533        49.26       715,895.58
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              142,554         61.46      8,761,368.84
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               10,474        244.46      2,560,474.04
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                9,876       424.90      4,196,312.40
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828        46.85       647,841.80
            SMITH   (A.O.)    CORP                   12,146        54.96       667,544.16
            SNAP-ON    INC                      4,900       155.96       764,204.00
            STANLEY    BLACK&DECKER                     14,654        173.59      2,543,787.86
            SUNRUN    INC                      11,100        62.38       692,418.00
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               3,501       334.30      1,170,384.30
            TEXTRON                          21,534        35.49       764,241.66
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                21,896        127.50      2,791,740.00
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,664       484.16      2,258,122.24
            UNITED    RENTALS    INC                  6,643       187.44      1,245,163.92
            WABTEC    CORP                      17,764        62.10      1,103,144.40
            XYLEM   INC                      17,545        90.42      1,586,418.90
            CINTAS    CORP                      8,272       341.32      2,823,399.04
            COPART    INC                      19,784        115.26      2,280,303.84
            COSTAR    GROUP   INC                   3,584       836.01      2,996,259.84
            EQUIFAX    INC                     11,579        158.58      1,836,197.82
            IHS  MARKIT    LTD                    35,672        81.05      2,891,215.60
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 34,849        13.61       474,294.89
                                174/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            REPUBLIC     SERVICES     INC                20,007        92.10      1,842,644.70
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 9,566        55.43       530,243.38
            ROLLINS    INC                     14,566        59.22       862,598.52
            TRANSUNION                          17,091        84.72      1,447,949.52
            VERISK    ANALYTICS     INC                 14,560        188.50      2,744,560.00
            WASTE   CONNECTIONS      INC                24,629        102.33      2,520,285.57
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 39,877        113.70      4,534,014.90
            AMERCO                          1,000       354.85       354,850.00
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             13,186        100.00      1,318,600.00
            CSX  CORP                       72,242        79.05      5,710,730.10
            DELTA   AIR  LINES   INC                 12,549        31.50       395,293.50
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               15,868        92.56      1,468,742.08
            FEDEX   CORP                      23,427        281.97      6,605,711.19
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              8,319       123.94      1,031,056.86
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    8,711       179.59      1,564,408.49
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   10,700        39.20       419,440.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 24,186        213.67      5,167,822.62
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               9,013       196.90      1,774,659.70
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                11,465        39.85       456,880.25
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                87,546        34.22      2,995,824.12
            UNION   PACIFIC    CORP                  63,856        205.66      13,132,624.96
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              66,291        172.10      11,408,681.10
            XPO  LOGISTICS     INC                   8,001        96.04       768,416.04
            APTIV   PLC                      24,462        99.40      2,431,522.80
            AUTOLIV    INC                      6,776        81.88       554,818.88
            BORGWARNER      INC                    19,890        38.66       768,947.40
            FORD   MOTOR   COMPANY                   370,912         7.59     2,815,222.08
            GENERAL    MOTORS    CO                 119,364         33.35      3,980,789.40
            LEAR   CORP                       5,287       129.08       682,445.96
            TESLA   INC                      69,867        430.83      30,100,799.61
            DR  HORTON    INC                    32,171        75.79      2,438,240.09
            GARMIN    LTD                      12,854        97.72      1,256,092.88
            HASBRO    INC                      12,468        86.55      1,079,105.40
            LENNAR    CORP-CL    A                  24,928        82.54      2,057,557.12
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               11,527        336.46      3,878,374.42
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 5,062       101.58       514,197.96
            NEWELL    BRANDS    INC                  37,563        17.59       660,733.17
            NIKE   B                      116,668        127.43      14,867,003.24
            NVR  INC                         337     4,251.18       1,432,647.66
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A               17,278        133.01      2,298,146.78
            PULTE   GROUP   INC                   23,283        46.42      1,080,796.86
            RALPH   LAUREN    CORPORATION                   4,578        74.36       340,420.08
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            VF  CORP                        31,438        72.54      2,280,512.52
            WHIRLPOOL     CORP                     6,079       198.88      1,208,991.52
            ARAMARK                          24,034        27.97       672,230.98
            CARNIVAL     CORPORATION                     40,341        14.15       570,825.15
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,444      1,335.59       3,264,181.96
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                11,347        96.61      1,096,233.67
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  3,721       394.89      1,469,385.69
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            25,491        87.55      2,231,737.05
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 33,100        44.96      1,488,176.00
            MARRIOTT     INTL   A                  26,161        93.94      2,457,564.34
            MCDONALD'S      CORP                    69,943        226.00      15,807,118.00
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENT       LTD-ADR          17,662        14.63       258,395.06
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   40,847        20.80       849,617.60
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             15,603        59.71       931,655.13
            STARBUCKS     CORP                    110,010         87.60      9,636,876.00
            VAIL   RESORTS    INC                   3,574       230.67       824,414.58
            WYNN   RESORTS    LTD                   9,302        69.67       648,070.34
            YUM  BRANDS    INC                    27,266        97.25      2,651,618.50
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               72,713        80.08      5,822,857.04
            ALPHABET     INC-CL    A                 28,190       1,529.95       43,129,290.50
            ALPHABET     INC-CL     C                  28,424       1,534.61       43,619,754.64
            ALTICE    USA  INC-   A                 29,505        28.20       832,041.00
            CABLE   ONE  INC                      401     1,786.12        716,234.12
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              13,617        617.66      8,410,676.22
            COMCAST    CORP-CL    A                 428,273         44.33     18,985,342.09
            DISCOVERY     INC  - A                 12,804        20.20       258,640.80
            DISCOVERY     INC-C                    28,190        18.27       515,031.30
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   24,103        26.56       640,175.68
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 26,822        129.87      3,483,373.14
            FACEBOOK     INC-A                    225,961        261.40      59,066,205.40
            FOX  CORP   - CLASS   A                 33,968        26.02       883,847.36
            FOX  CORP-   CLASS   B                 15,092        26.25       396,165.00
            IAC/INTERACTIVECORP                          7,821       120.67       943,760.07
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834        17.74       600,215.16
            LIBERTY    BROADBAND-A                      2,579       143.67       370,524.93
            LIBERTY    BROADBAND-C                     10,201        145.03      1,479,451.03
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  18,693        35.53       664,162.29
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  17,264        34.14       589,392.96
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        34.37       219,418.08
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                   13,908        53.97       750,614.76
            MATCH   GROUP   INC                   23,371        113.00      2,640,923.00
            NETFLIX    INC                     41,353        530.72      21,946,864.16
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479        13.77       461,005.83
            OMNICOM    GROUP                     20,835        50.84      1,059,251.40
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               35,703        45.82      1,635,911.46
            ROKU   INC                       9,741       222.14      2,163,865.74
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                89,917         5.73      515,224.41
            SNAP   INC  - A                    84,912        28.66      2,433,577.92
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               10,751        165.53      1,779,613.03
            THE  WALT   DISNEY    CO                 169,806        124.23      21,094,999.38
            TWITTER    INC                     71,690        45.82      3,284,835.80
            VIACOMCBS     INC-CLASS     B               53,976        27.13      1,464,368.88
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   12,368        98.45      1,217,629.60
            ADVANCE    AUTO   PARTS                   6,186       153.25       948,004.50
            AMAZON.COM                          39,828       3,207.21      127,736,759.88
            AUTOZONE     INC                     2,216      1,176.42       2,606,946.72
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 21,012        120.83      2,538,879.96
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 3,859      1,653.02       6,379,004.18
            BURLINGTON      STORES    INC                 5,808       203.42      1,181,463.36
            CARMAX    INC                      15,563        92.04      1,432,418.52
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  23,780        218.07      5,185,704.60
            DOLLAR    TREE   INC                   22,651        95.00      2,151,845.00
            EBAY                          66,540        54.32      3,614,452.80
            EXPEDIA    GROUP   INC                  13,028        92.14      1,200,399.92
            GENUINE    PARTS   CO                  13,937        100.61      1,402,201.57
            HOME   DEPOT                      101,081        283.73      28,679,712.13
            LKQ  CORP                       29,351        31.47       923,675.97
            LOWES   COMPANIES                      71,063        175.13      12,445,263.19
            MERCADOLIBRE       INC                   4,293      1,284.05       5,512,426.65
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                7,031       463.75      3,260,626.25
            ROSS   STORES    INC                   33,683        90.96      3,063,805.68
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  47,144        164.05      7,733,973.20
            TIFFANY    & CO                    10,426        122.19      1,273,952.94
            TJX  COMPANIES     INC                  112,998         55.13      6,229,579.74
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  11,212        150.98      1,692,787.76
            ULTA   BEAUTY    INC                    5,150       235.45      1,212,567.50
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                6,000       299.95      1,799,700.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 41,539        375.56      15,600,386.84
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD              33,900         3.75      127,125.00
            KROGER    CO                      71,185        33.88      2,411,747.80
            SYSCO   CORP                      45,437        64.34      2,923,416.58
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             67,566        36.97      2,497,915.02
            WALMART    INC                     133,237        142.95      19,046,229.15
            ALTRIA    GROUP   INC                  175,164         39.18      6,862,925.52
                                177/346


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            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              52,189        50.31      2,625,628.59
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             29,010        74.34      2,156,603.40
            BUNGE   LIMITED                      13,606        54.60       742,887.60
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 15,869        48.63       771,709.47
            COCA-COLA     CO                    383,648         49.62     19,036,613.76
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                20,884        37.67       786,700.28
            CONAGRA    BRANDS    INC                  45,992        37.47      1,723,320.24
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               15,911        180.64      2,874,163.04
            GENERAL    MILLS   INC                  55,196        61.29      3,382,962.84
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                  13,896        147.50      2,049,660.00
            HORMEL    FOODS   CORP                   27,157        49.02      1,331,236.14
            INGREDION     INC                     5,835        78.56       458,397.60
            JM  SMUCKER    CO                    10,802        115.21      1,244,498.42
            KELLOGG    CO                     24,092        66.69      1,606,695.48
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 31,200        29.20       911,040.00
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   58,798        31.75      1,866,836.50
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               12,924        71.66       926,133.84
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              11,757        197.53      2,322,360.21
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B              18,203        34.72       632,008.16
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             134,530         57.17      7,691,080.10
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 37,118        80.01      2,969,811.18
            PEPSICO    INC                     130,482        139.68      18,225,725.76
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  146,553         77.84     11,407,685.52
            TYSON   FOODS   INC                   28,214        58.31      1,645,158.34
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                23,454        92.34      2,165,742.36
            CLOROX    COMPANY                      11,960        212.50      2,541,500.00
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                76,780        79.21      6,081,743.80
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                21,239        222.34      4,722,279.26
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  32,173        150.81      4,852,010.13
            PROCTER    & GAMBLE    CO                232,638        141.91      33,013,658.58
            ABBOTT    LABORATORIES                     166,348        108.04      17,972,237.92
            ABIOMED    INC                      4,421       281.47      1,244,378.87
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 7,113       326.84      2,324,812.92
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                14,604        97.80      1,428,271.20
            ANTHEM    INC                      23,782        292.21      6,949,338.22
            BAXTER    INTERNATIONAL                      47,484        81.19      3,855,225.96
            BECTON    DICKINSON     & CO                27,332        237.38      6,488,070.16
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                134,860         37.77      5,093,662.20
            CARDINAL     HEALTH                     27,968        47.90      1,339,667.20
            CENTENE    CORP                     54,883        65.73      3,607,459.59
            CERNER    CORP                      27,382        72.36      1,981,361.52
            CIGNA   CORP                      34,815        171.66      5,976,342.90
                                178/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CVS  HEALTH    CORP                   123,229         58.78      7,243,400.62
            DANAHER    CORP                     60,004        223.83      13,430,695.32
            DAVITA    INC                      7,259        89.56       650,116.04
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 20,188        44.60       900,384.80
            DEXCOM    INC                      8,490       397.50      3,374,775.00
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               58,536        84.00      4,917,024.00
            HCA  HEALTHCARE      INC                  25,577        134.33      3,435,758.41
            HENRY   SCHEIN    INC                   14,096        61.87       872,119.52
            HOLOGIC    INC                     24,459        67.01      1,638,997.59
            HUMANA    INC                      12,486        433.08      5,407,436.88
            IDEXX   LABORATORIES       INC                7,712       419.27      3,233,410.24
            INSULET    CORP                      5,923       248.52      1,471,983.96
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                10,990        736.12      8,089,958.80
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 8,614       199.91      1,722,024.74
            MASIMO    CORP                      4,504       235.74      1,061,772.96
            MCKESSON     CORP                     15,393        152.42      2,346,201.06
            MEDTRONIC     PLC                    126,184        108.48      13,688,440.32
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 5,724       206.69      1,183,093.56
            QUEST   DIAGNOSTICS                      12,894        120.83      1,557,982.02
            RESMED    INC                      13,491        179.41      2,420,420.31
            STERIS    PLC                      8,111       186.43      1,512,133.73
            STRYKER    CORP                     31,863        220.89      7,038,218.07
            TELADOC    HEALTH    INC                  6,315       223.69      1,412,602.35
            TELEFLEX     INC                     4,427       361.63      1,600,936.01
            THE  COOPER    COS  INC                  5,096       348.42      1,775,548.32
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                89,134        324.22      28,899,025.48
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 7,248       110.35       799,816.80
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              8,237       171.51      1,412,727.87
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             12,325        302.19      3,724,491.75
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                7,017       286.06      2,007,283.02
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              19,627        142.00      2,787,034.00
            ABBVIE    INC                     166,147         84.31     14,007,853.57
            AGILENT    TECHNOLOGIES                     29,371        105.49      3,098,346.79
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             20,726        121.76      2,523,597.76
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC             10,665        140.64      1,499,925.60
            AMGEN                          55,348        230.71      12,769,337.08
            AVANTOR    INC                     44,570        24.26      1,081,268.20
            BEIGENE    LTD-ADR                      3,859       301.52      1,163,565.68
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      2,141       554.34      1,186,841.94
            BIOGEN    INC                      15,428        268.77      4,146,583.56
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             17,171        77.33      1,327,833.43
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              212,929         60.77     12,939,695.33
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CATALENT     INC                     13,739        91.26      1,253,821.14
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               36,061        30.91      1,114,645.51
            EXACT   SCIENCES     CORP                  13,278        107.14      1,422,604.92
            GILEAD    SCIENCES     INC                 118,215         60.57      7,160,282.55
            ILLUMINA     INC                     13,885        321.26      4,460,695.10
            INCYTE    CORP                      17,504        87.76      1,536,151.04
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC              12,817        47.20       604,962.40
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  17,736        164.05      2,909,590.80
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       147.72       734,316.12
            JOHNSON    & JOHNSON                    247,547        144.32      35,725,983.04
            LILLY   (ELI)   & CO                  81,065        142.80      11,576,082.00
            MERCK   & CO                     237,327         78.67     18,670,515.09
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  2,261      1,018.70       2,303,280.70
            MODERNA    INC                     25,034        70.96      1,776,412.64
            MYLAN   NV                      49,481        15.42       762,997.02
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              8,474       100.69       853,247.06
            PERKINELMER      INC                   10,645        122.30      1,301,883.50
            PERRIGO    CO  PLC                    13,392        45.66       611,478.72
            PFIZER                         522,315         37.80     19,743,507.00
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     9,523       583.14      5,553,242.22
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               7,147       140.79      1,006,226.13
            SEAGEN    INC                      11,471        198.22      2,273,781.62
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR             108,484         9.29     1,007,816.36
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             37,148        461.29      17,136,000.92
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              24,454        220.51      5,392,351.54
            WATERS    CORP                      5,957       209.87      1,250,195.59
            ZOETIS    INC                      44,775        159.99      7,163,552.25
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 734,208         23.72     17,415,413.76
            CITIGROUP                         196,067         42.90      8,411,274.30
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                40,010        26.64      1,065,866.40
            COMERICA     INC                     14,360        41.22       591,919.20
            EAST   WEST   BANCORP    INC                13,827        36.66       506,897.82
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   67,941        23.04      1,565,700.34
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  15,872        125.92      1,998,602.24
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              99,012         9.52      942,594.24
            JPMORGAN     CHASE   & CO                286,357         99.80     28,578,428.60
            KEY  CORP                       94,322        12.78      1,205,435.16
            M & T BANK   CORP                    11,721        97.96      1,148,189.16
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL     INC            36,720        10.37       380,786.40
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              40,092        109.99      4,409,719.08
            REGIONS    FINL   CORP                   92,434        12.34      1,140,635.56
            SIGNATURE     BANK                     5,223        85.92       448,760.16
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            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,943       270.63      1,337,724.09
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                127,255         41.57      5,289,990.35
            US  BANCORP                       128,061         38.97      4,990,537.17
            WELLS   FARGO   & CO                  366,879         22.54      8,269,452.66
            ZIONS   BANCORPORATION                      15,186        30.22       458,920.92
            ALLY   FINANCIAL     INC                  36,028        28.45      1,024,996.60
            AMERICAN     EXPRESS                     64,516        102.47      6,610,954.52
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               11,676        169.04      1,973,711.04
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             15,153        38.98       590,663.94
            BANK   NEW  YORK   CO                  73,913        36.96      2,731,824.48
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            130,701        208.99      27,315,201.99
            BLACKROCK     INC                    14,366        634.89      9,120,829.74
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A                 62,438        54.91      3,428,470.58
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              42,052        77.12      3,243,050.24
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  16,087        27.70       445,609.90
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC               10,612        81.99       870,077.88
            CME  GROUP   INC                    33,845        163.34      5,528,242.30
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                27,704        63.56      1,760,866.24
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                40,215        19.89       799,876.35
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,633       333.93      1,213,167.69
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070        23.20       604,824.00
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               30,819        205.69      6,339,160.11
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            51,672        98.45      5,087,108.40
            INVESCO    LTD                     44,943        13.91       625,157.13
            KKR  & CO  INC                     47,403        36.80      1,744,430.40
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,593       539.26      1,937,561.18
            MOODY'S    CORP                     15,637        284.53      4,449,195.61
            MORGAN    STANLEY                     127,048         50.95      6,473,095.60
            MSCI   INC                       7,815       362.67      2,834,266.05
            NASDAQ    INC                      10,979        127.48      1,399,602.92
            NORTHERN     TRUST   CORP                  17,625        85.41      1,505,351.25
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                21,597        144.27      3,115,799.19
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             11,968        78.55       940,086.40
            S&P  GLOBAL    INC                    22,701        341.15      7,744,446.15
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                143,656         38.89      5,586,781.84
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 12,261        56.29       690,171.69
            STATE   STREET    CORP                   31,754        64.35      2,043,369.90
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    46,378        29.08      1,348,672.24
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            9,061        58.04       525,900.44
            VOYA   FINANCIAL     INC                  12,505        50.60       632,753.00
            AFLAC                          62,907        36.48      2,294,847.36
            ALLEGHANY     CORP                     1,276       542.31       691,987.56
                                181/346


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            ALLSTATE     CORP                     29,185        91.42      2,668,092.70
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             6,319        70.79       447,322.01
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  77,792        30.09      2,340,761.28
            AON  PLC                       21,468        209.19      4,490,890.92
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                38,796        29.89      1,159,612.44
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               17,833        107.06      1,909,200.98
            ASSURANT     INC                     5,819       121.79       708,696.01
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             10,207        34.46       351,733.22
            BROWN   & BROWN   INC                  22,945        46.46      1,066,024.70
            CHUBB   LTD                      42,622        116.92      4,983,364.24
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               14,851        77.67      1,153,477.17
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       225.74       488,952.84
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,926       197.29       774,560.54
            FNF  GROUP                       24,961        32.16       802,745.76
            GLOBE   LIFE   INC                    9,867        82.68       815,803.56
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                34,481        37.19      1,282,348.39
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 16,364        33.72       551,794.08
            LOEWS   CORP                      25,707        34.94       898,202.58
            MARKEL    CORP                      1,312       954.22      1,251,936.64
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 48,155        113.03      5,442,959.65
            METLIFE    INC                     73,194        39.07      2,859,689.58
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               26,615        40.87      1,087,755.05
            PROGRESSIVE      CORP                   55,260        95.78      5,292,802.80
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               37,511        65.60      2,460,721.60
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               6,652       104.26       693,537.52
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              4,864       169.90       826,393.60
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  23,997        111.84      2,683,824.48
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               12,016        212.71      2,555,923.36
            WR  BERKLEY    CORP                    14,085        61.21       862,142.85
            CBRE   GROUP   INC-A                    30,111        47.58      1,432,681.38
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         3.83      378,021.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                4,484       109.12       489,294.08
            WEYERHAEUSER       CO                   69,607        29.30      2,039,485.10
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 59,931        226.24      13,558,789.44
            ADOBE   INC                      45,295        495.20      22,430,084.00
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      15,447        109.41      1,690,056.27
            ANSYS   INC                       8,044       336.25      2,704,795.00
            AUTODESK     INC                     20,707        259.94      5,382,577.58
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  40,567        145.05      5,884,243.35
            AVALARA    INC                      7,698       153.50      1,181,643.00
            BLACK   KNIGHT    INC                   14,413        94.97      1,368,802.61
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               13,438        79.95      1,074,368.10
                                182/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          10,971        141.79      1,555,578.09
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  26,500        113.56      3,009,340.00
            CDK  GLOBAL    INC                    10,687        44.79       478,670.73
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               10,486        126.49      1,326,374.14
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  10,444        134.84      1,408,268.96
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  51,182        72.20      3,695,340.40
            COUPA   SOFTWARE     INC                  6,059       301.96      1,829,605.93
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            12,709        144.66      1,838,483.94
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       112.04       347,324.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A               11,555        111.66      1,290,231.30
            DOCUSIGN     INC                     16,480        228.41      3,764,196.80
            DROPBOX    INC-CLASS     A                24,217        19.89       481,676.13
            DYNATRACE     INC                    17,890        43.87       784,834.30
            EPAM   SYSTEMS    INC                   5,266       342.58      1,804,026.28
            FAIR   ISAAC   CORP                    2,615       432.43      1,130,804.45
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          58,208        139.78      8,136,314.24
            FISERV    INC                      53,732        98.74      5,305,497.68
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               7,994       241.55      1,930,950.70
            FORTINET     INC                     12,295        128.82      1,583,841.90
            GARTNER    INC                      8,569       124.34      1,065,469.46
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 27,817        171.97      4,783,689.49
            GODADDY    INC  - CLASS   A               15,914        77.49      1,233,175.86
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                7,923       103.39       819,158.97
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              83,603        125.52      10,493,848.56
            INTUIT    INC                      24,576        335.27      8,239,595.52
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              7,360       158.07      1,163,395.20
            LEIDOS    HOLDINGS                      12,829        86.36      1,107,912.44
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               83,996        331.67      27,858,953.32
            MICROSOFT     CORP                    676,810        214.22     144,986,238.20
            MONGODB    INC                      4,623       265.24      1,226,204.52
            NORTONLIFELOCK        INC                  50,376        20.70      1,042,783.20
            OKTA   INC                       11,056        242.09      2,676,547.04
            ORACLE    CORP                     192,947         59.62     11,503,500.14
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                8,711       242.34      2,111,023.74
            PAYCHEX    INC                     30,214        81.93      2,475,433.02
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,755       383.12      1,821,735.60
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 104,882        200.06      20,982,692.92
            PTC  INC                        9,984        86.44       863,016.96
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               6,982       282.87      1,974,998.34
            SALESFORCE.COM        INC                  84,561        255.01      21,563,900.61
            SERVICENOW      INC                    17,969        521.95      9,378,919.55
            SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL  A            37,111        32.25      1,196,829.75
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A                2,750       246.78       678,645.00
            SPLUNK    INC                      14,752        207.21      3,056,835.68
            SQUARE    INC  - A                   34,285        186.96      6,409,923.60
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                21,775        64.11      1,395,995.25
            SYNOPSYS     INC                     14,302        224.37      3,208,939.74
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A             3,705       618.29      2,290,764.45
            TWILIO    INC  - A                   11,282        329.59      3,718,434.38
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                3,713       394.14      1,463,441.82
            VERISIGN     INC                     9,910       203.17      2,013,414.70
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                158,538        196.97      31,227,229.86
            VMWARE    INC-CLASS     A                 7,867       149.92      1,179,420.64
            WESTERN    UNION   CO                  38,757        21.70       841,026.90
            WIX.COM    LTD                      5,010       278.30      1,394,283.00
            WORKDAY    INC-CLASS     A                16,479        227.64      3,751,279.56
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    15,018        568.34      8,535,330.12
            ZSCALER    INC                      6,234       153.17       954,861.78
            AMPHENOL     CORPORATION                     27,456        113.10      3,105,273.60
            APPLE   INC                     1,628,257         115.98     188,845,246.86
            ARISTA    NETWORKS     INC                  5,179       221.63      1,147,821.77
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 7,839        83.70       656,124.30
            CDW  CORP/DE                       13,742        128.86      1,770,794.12
            CISCO   SYSTEMS                      397,144         39.30     15,607,759.20
            COGNEX    CORP                      16,230        68.70      1,115,001.00
            CORNING                          72,399        34.60      2,505,005.40
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                21,530        69.50      1,496,335.00
            F5  NETWORKS     INC                    5,350       132.28       707,698.00
            FLIR   SYSTEMS    INC                   11,686        37.01       432,498.86
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 123,779         9.35     1,157,333.65
            HP  INC                       135,773         19.36      2,628,565.28
            IPG  PHOTONICS     CORP                   3,207       186.50       598,105.50
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 31,304        22.07       690,879.28
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              17,624        106.68      1,880,128.32
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                16,158        170.16      2,749,445.28
            NETAPP    INC                      20,586        48.00       988,128.00
            SEAGATE    TECHNOLOGY                     22,836        52.15      1,190,897.40
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 31,267        105.43      3,296,479.81
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                   23,884        51.97      1,241,251.48
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 28,454        40.92      1,164,337.68
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            5,162       291.57      1,505,084.34
            AT&T   INC                      669,946         26.88     18,008,148.48
            CENTURYLINK      INC                   93,962         9.61      902,974.82
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516        21.27       330,102.90
                                184/346


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            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  33,680        21.00       707,280.00
            T-MOBILE     US  INC                   51,428        112.75      5,798,507.00
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     388,985         57.30     22,288,840.50
            AES  CORP                       61,761        19.90      1,229,043.90
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  24,156        54.72      1,321,816.32
            AMEREN    CORPORATION                      23,120        81.64      1,887,516.80
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                46,898        91.28      4,280,849.44
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             16,922        154.52      2,614,787.44
            ATMOS   ENERGY    CORP                   11,419        94.24      1,076,126.56
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                48,162        20.80      1,001,769.60
            CMS  ENERGY    CORP                    26,742        64.75      1,731,544.50
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               31,745        80.79      2,564,678.55
            DOMINION     ENERGY    INC                 79,161        80.90      6,404,124.90
            DTE  ENERGY    COMPANY                    18,360        118.17      2,169,601.20
            DUKE   ENERGY    CORP                   69,344        92.07      6,384,502.08
            EDISON    INTL                      33,630        58.26      1,959,283.80
            ENTERGY    CORP                     18,696        105.34      1,969,436.64
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               20,834        41.55       865,652.70
            EVERGY    INC                      21,330        54.60      1,164,618.00
            EVERSOURCE      ENERGY                    30,920        91.08      2,816,193.60
            EXELON    CORP                      92,303        41.86      3,863,803.58
            FIRSTENERGY      CORP                   50,559        31.73      1,604,237.07
            NEXTERA    ENERGY    INC                  46,057        299.55      13,796,374.35
            NISOURCE     INC                     35,781        23.47       839,780.07
            NRG  ENERGY    INC                    23,078        33.40       770,805.20
            OGE  ENERGY    CORP                    19,225        31.54       606,356.50
            PG&E   CORP                       92,713        10.82      1,003,154.66
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                  10,772        81.81       881,257.32
            PPL  CORPORATION                       69,904        27.77      1,941,234.08
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  47,290        59.50      2,813,755.00
            SEMPRA    ENERGY                      27,061        127.97      3,462,996.17
            SOUTHERN     CO                     99,701        58.04      5,786,646.04
            UGI  CORP                       18,019        33.65       606,339.35
            VISTRA    CORP                      37,797        18.81       710,961.57
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 29,921        100.40      3,004,068.40
            XCEL   ENERGY    INC                   49,733        71.69      3,565,358.77
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 110,338         82.00      9,047,716.00
            ANALOG    DEVICES                      34,849        122.61      4,272,835.89
            APPLIED    MATERIALS                     84,668        62.05      5,253,649.40
            BROADCOM     INC                     37,616        375.77      14,134,964.32
            INTEL   CORP                      398,108         54.58     21,728,734.64
            KLA  CORP                       14,078        206.81      2,911,471.18
                                185/346


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            LAM  RESEARCH     CORP                   13,726        363.57      4,990,361.82
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP                61,408        41.85      2,569,924.80
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 25,481        72.32      1,842,785.92
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               22,844        111.66      2,550,761.04
            MICRON    TECHNOLOGY                     105,024         52.63      5,527,413.12
            NVIDIA    CORP                      57,796        539.91      31,204,638.36
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                25,742        136.33      3,509,406.86
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 35,996        26.21       943,455.16
            QORVO   INC                      10,609        134.54      1,427,334.86
            QUALCOMM                         105,875        128.42      13,596,467.50
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                15,879        151.14      2,399,952.06
            TERADYNE     INC                     16,048        86.67      1,390,880.16
            TEXAS   INSTRUMENTS                      86,379        150.76      13,022,498.04
            XILINX    INC                      21,957        116.38      2,555,355.66
                                   29,054,867              2,803,688,334.40
               アメリカドル       小計
                                                 (296,041,451,229)
    カナダドル        CAMECO    CORP                      41,062        12.36       507,526.32
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                106,748         22.97      2,452,001.56
            CENOVUS    ENERGY    INC                  96,666         4.82      465,930.12
            ENBRIDGE                         192,558         38.31      7,376,896.98
            IMPERIAL     OIL                     24,763        16.50       408,589.50
            INTER   PIPELINE     LTD                  35,455        12.74       451,696.70
            KEYERA    CORP                      18,607        20.85       387,955.95
            PARKLAND     CORP                     17,004        37.85       643,601.40
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 53,816        28.45      1,531,065.20
            SUNCOR    ENERGY                     137,891         15.56      2,145,583.96
            TC  ENERGY    CORP                    86,686        55.63      4,822,342.18
            AGNICO    EAGLE   MINES                   23,423        104.91      2,457,306.93
            B2GOLD    CORP                      90,243         8.95      807,674.85
            BARRICK    GOLD   CORP                  170,376         35.58      6,061,978.08
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139        51.66       678,760.74
            FRANCO-NEVADA       CORP                  18,443        181.26      3,342,978.18
            KINROSS    GOLD   CORP                  125,340         11.71      1,467,731.40
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                23,428        64.04      1,500,329.12
            LUNDIN    MINING    CORP                  62,243         7.61      473,669.23
            NUTRIEN    LTD                     55,624        52.76      2,934,722.24
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               18,411        42.19       776,760.09
            SSR  MINING    INC                    21,000        25.37       532,770.00
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              45,677        17.83       814,420.91
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             43,718        63.96      2,796,203.28
            YAMANA    GOLD   INC                   81,672         7.68      627,240.96
            CAE  INC                       25,999        22.08       574,057.92
                                186/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WSP  GLOBAL    INC                    9,471        88.14       834,773.94
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   9,110        82.47       751,301.70
            THOMSON    REUTERS    CORP                 15,191        108.14      1,642,754.74
            AIR  CANADA                       19,591        15.61       305,815.51
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              67,468        146.47      9,882,037.96
            CP  RAILWAY    LIMITED                    12,980        425.71      5,525,715.80
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               27,978        70.71      1,978,324.38
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                20,923        28.42       594,631.66
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         25,357        74.13      1,879,714.41
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200        32.96       500,992.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               45,087        23.09      1,041,058.83
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              5,409       152.41       824,385.69
            DOLLARAMA     INC                    26,700        51.40      1,372,380.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             82,854        44.09      3,653,032.86
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  15,253        38.28       583,884.84
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 17,907        68.55      1,227,524.85
            METRO   INC                      24,937        63.24      1,577,015.88
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  6,883        96.49       664,140.67
            SAPUTO    INC                      24,489        34.60       847,319.40
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                27,800        22.73       631,894.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                  25,606        26.10       668,316.60
            CRONOS    GROUP   INC                   15,900         7.56      120,204.00
            BANK   MONTREAL                       61,268        79.78      4,887,961.04
            BANK   NOVA   SCOTIA                    112,518         55.76      6,274,003.68
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                42,756        100.13      4,281,158.28
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 29,995        66.45      1,993,167.75
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  134,643         96.15     12,945,924.45
            TORONTO-DOMINION         BANK                171,416         59.35     10,173,539.60
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A          127,786         44.40      5,673,698.40
            CI  FINANCIAL     CORP                   18,671        17.58       328,236.18
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        31.88       244,997.80
            ONEX   CORP                       6,603        59.03       389,775.09
            TMX  GROUP   LTD                     4,685       136.16       637,909.60
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,663       381.43      1,015,748.09
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788        27.58       656,073.04
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 8,230        46.38       381,707.40
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 13,043        142.00      1,852,106.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               178,574         18.48      3,300,047.52
            POWER   CORP   OF  CANADA                  51,551        26.38      1,359,915.38
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                52,771        54.37      2,869,159.27
            BLACKBERRY      LIMITED                    39,400         6.85      269,890.00
            CGI  INC  - CL  A                   20,486        90.25      1,848,861.50
                                187/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,845      1,530.69       2,824,123.05
            OPEN   TEXT   CORP                    24,643        55.02      1,355,857.86
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               10,174       1,397.76       14,220,810.24
            BCE  INC                       15,355        55.21       847,749.55
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            35,018        52.74      1,846,849.32
            TELUS   CORP                      32,908        23.67       778,932.36
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                51,818        20.39      1,056,569.02
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  24,395        17.21       419,837.95
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  5,241        38.70       202,826.70
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324        33.71       348,022.04
            EMERA   INC                      23,704        55.65      1,319,127.60
            FORTIS    INC                      42,633        53.92      2,298,771.36
            HYDRO   ONE  LTD                    32,299        29.65       957,665.35
                                    3,590,975               174,008,035.99
               カナダドル      小計
                                                  (13,934,563,522)
    ユーロ        ENI                         229,512         6.58     1,511,566.03
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              49,194         8.18      402,505.30
            NESTE   OIL  OYJ                    40,117        48.49      1,945,273.33
            OMV  AG                       14,984        23.02       344,931.68
            REPSOL    SA                     140,401         5.92      832,016.32
            TENARIS    SA                     40,648         4.37      177,835.00
            TOTAL   SE                      234,041         28.21      6,602,296.61
            VOPAK                          6,360        47.69       303,308.40
            AIR  LIQUIDE                       44,893        134.80      6,051,576.40
            AKZO   NOBEL                       17,285        91.38      1,579,503.30
            ARCELORMITTAL                          66,229        12.33       816,603.57
            ARKEMA                          5,949        85.00       505,665.00
            BASF   SE                       85,260        53.21      4,536,684.60
            COVESTRO     AG                     15,098        44.08       665,519.84
            CRH  PLC                       72,257        32.44      2,344,017.08
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                19,754        22.70       448,415.80
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 5,762        45.54       262,401.48
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 14,833        54.96       815,221.68
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 15,650        144.75      2,265,337.50
            LANXESS                          7,293        49.75       362,826.75
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,565        35.48       694,166.20
            SOLVAY    SA                      6,906        77.58       535,767.48
            STORA   ENSO   OYJ  R                  54,792        14.22       779,142.24
            SYMRISE    AG                     12,620        116.40      1,468,968.00
            THYSSEN    KRUPP                     33,044         4.50      148,863.22
            UMICORE                          17,605        36.19       637,124.95
            UPM  KYMMENE    OYJ                   50,623        26.55      1,344,040.65
                                188/346


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            VOESTALPINE      AG                   12,422        24.25       301,233.50
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               23,394        23.19       542,506.86
            AIRBUS    SE                      56,097        65.72      3,686,694.84
            ALSTOM                          18,760        40.81       765,595.60
            ANDRITZ    AG                      5,242        29.24       153,276.08
            BOUYGUES     ORD                     19,381        30.83       597,516.23
            BRENNTAG     AG                     15,254        55.22       842,325.88
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  93,026         7.28      677,787.43
            DASSAULT     AVIATION     SA                  213      760.00       161,880.00
            EIFFAGE                          7,209        71.68       516,741.12
            FERROVIAL     SA                    46,711        20.68       965,983.48
            GEA  GROUP   AG                    13,382        30.36       406,277.52
            HOCHTIEF     AG                     2,222        68.15       151,429.30
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  15,358        76.25      1,171,047.50
            KION   GROUP   AG                    5,887        77.90       458,597.30
            KNORR-BREMSE       AG                   7,434       104.26       775,068.84
            KONE   OYJ-B                       32,785        74.66      2,447,728.10
            LEGRAND    SA                     24,584        69.30      1,703,671.20
            LEONARDO     SPA                     35,425         4.76      168,729.27
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 4,753       154.85       736,002.05
            PRYSMIAN     SPA                     21,155        25.66       542,837.30
            SAFRAN    SA                      29,413        91.58      2,693,642.54
            SAINT-GOBAIN                          51,472        36.84      1,896,228.48
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                51,910        107.80      5,595,898.00
            SIEMENS                          72,363        110.46      7,993,216.98
            SIEMENS    ENERGY    AG                  36,181        21.27       769,569.87
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             25,102        25.90       650,141.80
            THALES    SA                      9,665        65.64       634,410.60
            VINCI   S.A.                      49,191        73.62      3,621,441.42
            WARTSILA     OYJ                     34,386         7.24      249,229.72
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,073        19.48       488,422.04
            RANDSTAD     NV                     12,365        46.50       574,972.50
            TELEPERFORMANCE                          5,757       275.70      1,587,204.90
            WOLTERS    KLUWER                     25,709        72.64      1,867,501.76
            ADP                          2,382        82.80       197,229.60
            AENA   SME  SA                     6,542       120.60       788,965.20
            ATLANTIA     SPA                     41,427        15.28       633,211.69
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     23,272         7.99      185,943.28
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  91,113        41.34      3,766,611.42
            FRAPORT    AG                      3,561        33.28       118,510.08
            GETLINK                          44,101        12.33       543,765.33
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             32,073        63.62      2,040,484.26
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            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        48.46       241,863.86
            CONTINENTAL      AG                    9,928       102.50      1,017,620.00
            DAIMLER    AG                     78,738        48.81      3,843,201.78
            FAURECIA                          5,945        38.50       228,882.50
            FERRARI    NV                     11,392        162.85      1,855,187.20
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            96,640        10.74      1,038,493.44
            MICHELIN                          16,591        93.20      1,546,281.20
            PEUGEOT    SA                     52,883        16.07       849,829.81
            PIRELLI    &  C  SPA                   39,097         3.70      144,815.28
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            14,028        50.48       708,133.44
            RENAULT    SA                     17,362        23.48       407,659.76
            VALEO   SA                      19,350        27.85       538,897.50
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    17,850        139.28      2,486,148.00
            VOLKSWAGEN      STAMM                    3,251       147.40       479,197.40
            ADIDAS    AG                      17,675        284.10      5,021,467.50
            ESSILORLUXOTTICA                          27,274        115.70      3,155,601.80
            HERMES    INTERNATIONAL                      3,059       798.20      2,441,693.80
            KERING                          7,223       586.00      4,232,678.00
            LVMH                          26,228        432.30      11,338,364.40
            MONCLER    SPA                     16,489        36.74       605,805.86
            PUMA   SE                       9,220        81.60       752,352.00
            SEB  SA                        2,075       151.30       313,947.50
            ACCOR                          17,931        23.24       416,716.44
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              13,932        143.40      1,997,848.80
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM               8,108        33.62       272,590.96
            SODEXO                          8,135        61.82       502,905.70
            BOLLORE                          61,805         3.29      203,338.45
            JC  DECAUX    SA                     9,522        13.84       131,784.48
            PUBLICIS     GROUPE                     21,469        31.52       676,702.88
            SCOUT24    AG                      9,470        76.65       725,875.50
            SES                          31,369         6.65      208,603.85
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               4,998        33.60       167,932.80
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      9,311        83.12       773,930.32
            VIVENDI                          77,307        24.97      1,930,355.79
            DELIVERY     HERO   SE                  11,471        100.40      1,151,688.40
            INDITEX                         101,980         23.88      2,435,282.40
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     11,372        108.90      1,238,410.80
            PROSUS                          45,138        85.00      3,836,730.00
            ZALANDO    SE                     13,985        85.00      1,188,725.00
            CARREFOUR                          59,235        14.01       830,178.52
            COLRUYT    SA                      5,424        53.48       290,075.52
            JERONIMO     MARTINS                     24,901        14.52       361,687.02
                                190/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                103,264         25.11      2,592,959.04
            METRO   AG                      13,712         8.48      116,277.76
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               72,865        47.64      3,471,288.60
            DANONE    (GROUPE)                      59,079        53.44      3,157,181.76
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              49,077         9.35      458,968.10
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 10,701        69.80       746,929.80
            HEINEKEN     NV                     24,387        78.84      1,922,671.08
            KERRY   GROUP   PLC-A                   14,641        109.90      1,609,045.90
            PERNOD-RICARD                          19,514        142.55      2,781,720.70
            REMY   COINTREAU                       2,382       157.30       374,688.60
            BEIERSDORF      AG                    9,190        99.98       918,816.20
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  10,190        81.40       829,466.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               17,429        90.46      1,576,627.34
            LOREAL                          23,853        293.80      7,008,011.40
            UNILEVER     NV                    138,370         52.16      7,217,379.20
            BIOMERIEUX                          4,175       125.10       522,292.50
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430       123.00       421,890.00
            DIASORIN     SPA                     2,070       193.60       400,752.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          19,985        70.98      1,418,535.30
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 40,897        35.66      1,458,387.02
            KONINKLIJKE      PHILIPS                   84,867        39.90      3,386,193.30
            ORPEA                          4,336        94.44       409,491.84
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     3,246       373.40      1,212,056.40
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               24,546        38.35       941,461.83
            ARGENX    SE                      3,898       231.00       900,438.00
            BAYER                          93,379        44.33      4,139,491.07
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     1,158       703.00       814,074.00
            GALAPAGOS     NV                     4,368       111.70       487,905.60
            GRIFOLS    SA                     27,685        26.71       739,466.35
            IPSEN                          2,722        77.50       210,955.00
            MERCK   KGAA                      12,078        124.30      1,501,295.40
            ORION   OYJ-CLASS     B                  9,854        38.13       375,733.02
            QIAGEN    N.V.                      21,801        45.09       983,007.09
            RECORDATI     SPA                    11,220        46.61       522,964.20
            SANOFI                         106,863         85.44      9,130,374.72
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 2,419       305.00       737,795.00
            UCB  (GROUPE)                       12,531        92.44      1,158,365.64
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  47,345         7.48      354,235.29
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                  651,448         2.35     1,534,811.48
            BANCO   SANTANDER     SA                1,595,095          1.65     2,637,968.11
            BANKINTER     SA                    58,881         3.51      206,672.31
            BNP  PARIBAS                       104,161         32.60      3,395,648.60
                                191/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CAIXABANK                         328,697         1.71      562,071.87
            COMMERZBANK      AG                   107,299         4.40      472,544.79
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 107,463         7.38      793,936.64
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 27,560        17.86       492,221.60
            FINECOBANK      SPA                    53,120        12.18       647,267.20
            ING  GROEP   NV-CVA                    375,036         6.38     2,392,729.68
            INTESA    SANPAOLO                    1,588,144          1.55     2,477,187.01
            KBC  GROEP   NV                    24,002        44.41      1,065,928.82
            MEDIOBANCA                          53,990         6.58      355,362.18
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG          12,490        13.16       164,368.40
            SOCIETE    GENERALE                     79,076        12.21       966,150.56
            UNICREDIT     SPA                    190,988         6.89     1,317,053.24
            AMUNDI    SA                      6,226        61.60       383,521.60
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  192,352         8.00     1,538,816.00
            DEUTSCHE     BOERSE                     18,256        146.65      2,677,242.40
            EURAZEO    SA                      3,357        43.72       146,768.04
            EXOR   NV                       10,345        47.55       491,904.75
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             9,855        77.64       765,142.20
            NATIXIS                         114,996         2.08      239,651.66
            SOFINA                          1,238       234.00       289,692.00
            WENDEL                          2,023        82.65       167,200.95
            AEGON                         166,267         2.47      410,845.75
            AGEAS                          16,065        36.00       578,340.00
            ALLIANZ    SE-REG                     39,513        164.48      6,499,098.24
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  98,533        12.20      1,202,595.26
            AXA  SA                       185,254         15.02      2,783,997.11
            CNP  ASSURANCES                       21,830        10.73       234,235.90
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            5,789       129.40       749,096.60
            MAPFRE    SA                      90,939         1.32      120,221.35
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    13,412        212.20      2,846,026.40
            NN  GROUP   NV                     27,631        32.60       900,770.60
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         7.72      355,758.48
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   43,075        35.83      1,543,377.25
            SCOR   SE                       13,354        24.22       323,433.88
            AROUNDTOWN      SA                   111,346         4.47      498,050.65
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 30,563        44.84      1,370,444.92
            LEG  IMMOBILIEN      AG                  6,992       122.70       857,918.40
            VONOVIA    SE                     49,415        58.40      2,885,836.00
            ADYEN   NV                       1,648      1,647.50       2,715,080.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              41,884        47.35      1,983,207.40
            ATOS   SE                       9,750        69.36       676,260.00
            CAPGEMINI     SA                    15,649        110.70      1,732,344.30
                                192/346


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            DASSAULT     SYSTEMES     SA                12,515        159.90      2,001,148.50
            EDENRED                          22,756        41.37       941,415.72
            NEMETSCHEK      SE                    4,179        63.30       264,530.70
            NEXI   SPA                       36,670        15.20       557,384.00
            SAP  SE                       98,504        131.00      12,904,024.00
            TEAMVIEWER      AG                    10,974        46.09       505,791.66
            WORLDLINE     SA                    12,702        71.38       906,668.76
            INGENICO     GROUP                     5,266       134.25       706,960.50
            NOKIA   OYJ                      511,885         3.54     1,814,376.38
            ALTICE    NV  -A                    50,000         4.24      212,450.00
            CELLNEX    TELECOM    SA                 28,402        51.90      1,474,063.80
            DEUTSCHE     TELEKOM                    317,072         13.95      4,423,154.40
            ELISA   A                      11,943        46.72       557,976.96
            ILIAD   SA                       1,253       168.05       210,566.65
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             30,375         9.19      279,298.12
            KPN  (KON.)                       354,332         2.41      856,774.77
            ORANGE                         188,105         9.43     1,774,958.78
            PROXIMUS                          13,141        16.31       214,395.41
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552         0.34      294,897.73
            TELECOM    ITALIA    RNC                 470,147         0.35      167,889.49
            TELEFONICA                         456,457         3.00     1,372,566.19
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI             125,107         2.21      277,112.00
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        32.79       311,931.27
            E.ON   SE                      203,050         9.66     1,962,275.20
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  61,319        10.35       634,958.24
            ELIA   GROUP   SA/NV                    3,630        87.70       318,351.00
            ENAGAS                          25,299        19.40       490,927.09
            ENDESA                          31,750        23.97       761,047.50
            ENEL                         771,969         7.46     5,765,836.46
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              275,734         4.49     1,239,700.06
            ENGIE                         171,054         11.68      1,997,910.72
            FORTUM    OYJ                      41,901        18.09       757,989.09
            IBERDROLA     SA                    563,697         10.94      6,169,663.66
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               30,185        17.57       530,350.45
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            39,632        16.09       637,877.04
            RWE  STAMM                       62,324        33.81      2,107,174.44
            SNAM   SPA                      203,694         4.35      886,068.90
            SUEZ                          28,043        15.72       440,835.96
            TERNA   SPA                      130,230         6.00      781,640.46
            UNIPER    SE                      20,192        27.14       548,010.88
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      52,667        17.99       947,479.33
            VERBUND    AG                      7,463        52.40       391,061.20
                                193/346


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            ASML   HOLDING    NV                   40,167        329.60      13,239,043.20
            INFINEON     TECHNOLOGIES                    115,347         27.63      3,187,037.61
            STMICROELECTRONICS                          56,957        29.43      1,676,244.51
                                   17,923,302               358,600,406.36
                ユーロ    小計
                                                  (44,584,788,522)
    イギリスポンド        BP  PLC                      1,924,816          2.07     3,998,805.24
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             390,521         9.70     3,788,834.74
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             353,674         9.39     3,322,413.55
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 112,174         19.65      2,204,443.44
            ANTOFAGASTA      PLC                   35,856        10.42       373,619.52
            BHP  GROUP   PLC                    195,828         16.14      3,160,663.92
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               11,371        63.60       723,195.60
            EVRAZ   PLC                      43,000         3.57      153,897.00
            GLENCORE     PLC                    901,837         1.65     1,491,818.76
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,848        23.81       401,150.88
            MONDI   PLC                      47,780        16.07       768,063.50
            RIO  TINTO   PLC  REG                  106,507         46.07      4,906,777.49
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  42,021        29.87      1,255,167.27
            BAE  SYSTEMS    PLC                   313,092         4.82     1,509,416.53
            BUNZL   PLC                      33,283        25.44       846,719.52
            DCC  PLC                        9,127        52.30       477,342.10
            FERGUSON     PLC                     20,559        80.54      1,655,821.86
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               508,486         1.29      658,997.85
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              205,244         2.20      451,536.80
            SMITHS    GROUP   PLC                   37,146        13.80       512,800.53
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             7,255       114.25       828,883.75
            EXPERIAN     PLC                     87,254        30.73      2,681,315.42
            INTERTEK     GROUP   PLC                  15,404        61.40       945,805.60
            RELX   PLC                      184,573         16.81      3,103,594.99
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                181,066         5.29      957,839.14
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               96,469         5.37      518,231.46
            BURBERRY     GROUP   PLC                  40,410        15.35       620,293.50
            PERSIMMON     PLC                    31,506        25.01       787,965.06
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  355,934         1.17      417,510.58
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                10,599        42.64       451,941.36
            COMPASS    GROUP   PLC                  162,339         12.01      1,949,691.39
            GVC  HOLDINGS     PLC                   59,240        10.39       615,799.80
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 16,041        41.80       670,513.80
            WHITBREAD     PLC                    17,434        22.55       393,136.70
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                97,321         5.87      571,468.91
            INFORMA    PLC                     128,525         4.17      536,720.40
            PEARSON                          66,305         5.35      355,129.58
                                194/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WPP  PLC                       113,065         6.58      744,193.83
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                32,000         8.08      258,752.00
            KINGFISHER      PLC                   218,634         3.13      684,980.32
            NEXT   PLC                       13,238        61.66       816,255.08
            OCADO   GROUP   PLC                   44,612        24.67      1,100,578.04
            MORRISON     SUPERMARKETS                    209,367         1.71      359,169.08
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335         2.02      300,526.71
            TESCO                         919,600         2.11     1,946,793.20
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             30,908        17.46       539,808.22
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                217,599         26.03      5,664,101.97
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                  17,960        19.25       345,730.00
            DIAGEO                         221,648         26.26      5,821,584.72
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 91,416        12.88      1,177,438.08
            RECKITT    BENCKISER     PLC                67,469        72.04      4,860,466.76
            UNILEVER     PLC                    110,922         48.02      5,326,474.44
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  83,051        14.90      1,237,875.15
            ASTRAZENECA                         123,893         81.09     10,046,483.37
            GLAXOSMITHKLINE                         474,876         13.96      6,632,118.21
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              16,454        26.39       434,221.06
            BARCLAYS                        1,684,065          1.03     1,740,649.58
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,930,170          3.09     5,969,050.72
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             6,637,108          0.27     1,799,983.68
            NATWEST    GROUP   PLC                  479,086         1.15      550,948.90
            STANDARD     CHARTERED     PLC               254,760         3.78      964,521.36
            3I  GROUP   PLC                     88,121        10.61       935,404.41
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               33,079        14.09       466,083.11
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     PLC              28,781        88.08      2,535,030.48
            M&G  PLC                       229,107         1.66      382,150.47
            SCHRODERS     PLC                    11,794        28.37       334,595.78
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 44,750         9.30      416,533.00
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             233,327         2.46      575,384.38
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  16,255        27.39       445,224.45
            AVIVA   PIC                      381,270         2.82     1,075,943.94
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              113,715         2.77      315,331.69
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 550,178         1.90     1,050,564.89
            PRUDENTIAL                         249,922         10.98      2,745,393.17
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC  GRP             86,538         4.26      368,738.41
            AVEVA   GROUP   PLC                    6,717        45.09       302,869.53
            SAGE   GROUP   PLC                    95,210         7.12      678,085.62
            HALMA   PLC                      37,159        24.52       911,138.68
            BT  GROUP   PLC                    817,227         0.98      807,747.16
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,475,816          1.09     2,702,600.74
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NATIONAL     GRID   PLC                  336,389         9.37     3,152,637.70
            SEVERN    TRENT   PLC                   24,757        24.92       616,944.44
            SSE  PLC                       100,354         13.26      1,330,694.04
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              67,152         8.73      586,639.87
                                   27,034,699               131,125,767.98
              イギリスポンド        小計
                                                  (17,936,693,801)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398        17.62       306,639.75
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 813      847.00       688,611.00
            GIVAUDAN-REG                           849     3,935.00       3,340,815.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                  47,484        43.02      2,042,761.68
            SIKA   AG-BR                       13,625        229.90      3,132,387.50
            ABB  LTD                       175,888         24.30      4,274,078.40
            GEBERIT    AG-REG                      3,423       545.40      1,866,904.20
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 2,112       246.00       519,552.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,768       249.30       939,362.40
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   13,224        51.18       676,804.32
            SGS  SA                         586     2,429.00       1,423,394.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                5,067       185.10       937,901.70
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             47,970        62.64      3,004,840.80
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                   2,483       210.70       523,168.10
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   3,938        40.38       159,016.44
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   280     2,024.00        566,720.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                  10    82,700.00         827,000.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  104     7,685.00        799,240.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   280,020        107.28      30,040,545.60
            ALCON   INC                      44,953        56.34      2,532,652.02
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  5,138       244.80      1,257,782.40
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 1,014       976.60       990,272.40
            LONZA   GROUP   AG-REG                    6,876       582.00      4,001,832.00
            NOVARTIS                         209,288         78.59     16,447,943.92
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                  66,166        311.45      20,607,400.70
            VIFOR   PHARMA    AG                   4,486       120.35       539,890.10
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                 3,550        90.40       320,920.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               220,884         9.81     2,168,197.34
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                21,177        44.06       933,058.62
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,833       861.00      1,578,213.00
            UBS  GROUP   AG                    338,963         10.93      3,704,865.59
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               4,805       132.40       636,182.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,849       341.10       971,793.90
            SWISS   RE  LTD                     28,565        68.68      1,961,844.20
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              13,901        313.30      4,355,183.30
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    7,458        82.05       611,928.90
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TEMENOS    AG  - REG                   6,511       111.50       725,976.50
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     14,686        73.40      1,077,952.40
            SWISSCOM                          2,441       482.40      1,177,538.40
                                    1,624,586               122,671,170.58
               スイスフラン       小計
                                                  (14,235,989,345)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                  17,222        190.20      3,275,624.40
    ローナ
            BOLIDEN    AB                     23,903        254.50      6,083,313.50
            SCA  SV  CELLULOSA     B                 51,834        119.20      6,178,612.80
            ALFA   LAVAL   AB                    27,268        197.80      5,393,610.40
            ASSA   ABLOY   AB-B                    90,383        212.80      19,233,502.40
            ATLAS   COPCO   A                   64,653        417.80      27,012,023.40
            ATLAS   COPCO   B                   36,538        362.60      13,248,678.80
            EPIROC    AB-A                      58,039        129.45      7,513,148.55
            EPIROC    AB-B                      37,972        124.85      4,740,804.20
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              11,162        214.00      2,388,668.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS               26,906        232.00      6,242,192.00
            SANDVIK    AB                     101,932        174.90      17,827,906.80
            SKANSKA    B                     28,530        190.00      5,420,700.00
            SKF  AB-B                       35,405        191.40      6,776,517.00
            VOLVO   B                      143,889        185.25      26,655,437.25
            SECURITAS     B                    25,130        135.95      3,416,423.50
            ELECTROLUX      AB-SER    B                18,170        210.30      3,821,151.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712        102.80      3,979,593.60
            EVOLUTION     GAMING    GROUP                 11,183        708.00      7,917,564.00
            HENNES    & MAURITZ    B                 77,319        157.10      12,146,814.90
            ICA  GRUPPEN    AB                    7,959       458.70      3,650,793.30
            SWEDISH    MATCH   AB                  16,014        721.00      11,546,094.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      57,085        299.40      17,091,249.00
            NORDEA    BANK   ABP                   313,624         69.71     21,862,729.04
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          155,710         85.12     13,254,035.20
            SVENSKA    HANDELSBK     A                150,386         78.90     11,865,455.40
            SWEDBANK     AB-A                     86,716        148.48      12,875,591.68
            EQT  AB                       20,102        188.35      3,786,211.70
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               16,792        241.80      4,060,305.60
            INVESTOR     AB-B   SHS                  43,921        567.00      24,903,207.00
            KINNEVIK     AB  - B                  23,604        379.70      8,962,438.80
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  7,280       429.80      3,128,944.00
            ERICSSON     (LM)   B                  280,901         97.42     27,365,375.42
            HEXAGON    AB-B   SHS                   26,504        684.80      18,149,939.20
            TELE2   AB-B   SHS                    50,012        117.75      5,888,913.00
            TELIA   CO  AB                    212,811         38.63      8,220,888.93
                                    2,395,571               385,884,457.77
                                197/346


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            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (4,615,178,114)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA                     92,158        133.55      12,307,700.90
    ローネ
            NORSK   HYDRO                      106,150         26.20      2,781,130.00
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                18,470        344.80      6,368,456.00
            ADEVINTA     ASA                     19,117        165.30      3,160,040.10
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  6,971       385.40      2,686,623.40
            MOWI   ASA                       40,968        170.35      6,978,898.80
            ORKLA                          69,804        92.86      6,481,999.44
            DNB  ASA                       85,517        138.30      11,827,001.10
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        194.30      3,608,928.20
            TELENOR    ASA                     71,821        151.15      10,855,744.15
                                     529,550              67,056,522.09
             ノルウェークローネ          小計
                                                   (759,079,830)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                10,347        664.20      6,872,477.40
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S                    19,125        408.70      7,816,387.50
            VESTAS    WIND   SYSYEMS                   17,951       1,122.50       20,149,997.50
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              299     9,950.00       2,975,050.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  649     10,710.00        6,950,790.00
            DSV  PANALPINA     A S                 19,921       1,054.50       21,006,694.50
            PANDORA    A/S                      8,431       541.40      4,564,543.40
            CARLSBERG     AS-B                     9,141       870.80      7,959,982.80
            AMBU   A/S-B                       13,555        202.80      2,748,954.00
            COLOPLAST-B                          11,223        980.00      10,998,540.00
            DEMANT    A/S                      11,604        204.00      2,367,216.00
            GN  STORE   NORD   A/S                  11,117        500.80      5,567,393.60
            GENMAB    A/S                      5,888      2,306.00       13,577,728.00
            H LUNDBECK     A/S                    4,871       195.10       950,332.10
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  162,786        451.15      73,440,903.90
            DANSKE    BANK   A/S                   70,121        92.92      6,515,643.32
            TRYG   A/S                       9,828       200.60      1,971,496.80
            ORSTED    A/S                      17,372       1,021.00       17,736,812.00
                                     404,229              214,170,942.82
             デンマーククローネ          小計
                                                  (3,578,796,454)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      20,629        25.42       524,389.18
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD                   144,170         2.86      412,326.20
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  165,595         4.54      751,801.30
            SANTOS                         156,437         5.16      807,214.92
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                12,813        26.02       333,394.26
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                90,829        18.55      1,684,877.95
            BHP  GROUP   LTD                    279,358         36.50     10,196,567.00
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 49,328        14.77       728,574.56
            EVOLUTION     MINING    LTD                169,502         6.02     1,020,402.04
                                198/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             154,776         16.82      2,603,332.32
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             43,228        36.19      1,564,421.32
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 74,098        31.82      2,357,798.36
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             64,628        16.25      1,050,205.00
            ORICA   LTD                      44,211        16.79       742,302.69
            RIO  TINTO   LTD                    35,848        95.56      3,425,634.88
            SOUTH32    LTD                     481,840         2.20     1,060,048.00
            CIMIC   GROUP   LIMITED                    9,220        22.59       208,279.80
            BRAMBLES     LTD                    137,883         10.68      1,472,590.44
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                191,491         4.18      800,432.38
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  85,000         4.32      367,200.00
            TRANSURBAN      GROUP                   264,114         13.88      3,665,902.32
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                52,752        30.96      1,633,201.92
            CROWN   RESORTS    LTD                  30,328         8.25      250,206.00
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                182,013         3.41      620,664.33
            REA  GROUP   LTD                     5,276       122.65       647,101.40
            SEEK   LTD                       26,358        23.32       614,668.56
            WESFARMERS      LTD                   109,782         48.21      5,292,590.22
            COLES   GROUP   LTD                   128,408         17.85      2,292,082.80
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                121,418         39.40      4,783,869.20
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 46,130        10.26       473,293.80
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              70,538         9.17      646,833.46
            COCHLEAR     LIMITED                     6,220       217.80      1,354,716.00
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                16,248        65.81      1,069,280.88
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 40,076        36.75      1,472,793.00
            CSL  LIMITED                       42,995        304.13      13,076,069.35
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               272,124         19.51      5,309,139.24
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              167,768         70.01     11,745,437.68
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               295,326         19.40      5,729,324.40
            WESTPAC    BANKING                     334,568         18.78      6,283,187.04
            AMP  LTD                       343,649         1.45      500,009.29
            ASX  LTD                       16,798        83.97      1,410,528.06
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 30,997        136.04      4,216,831.88
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             10,912        60.69       662,249.28
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               209,355         4.87     1,019,558.85
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                269,860         2.74      739,416.40
            QBE  INSURANCE     GROUP                  127,160         8.96     1,139,353.60
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  119,354         9.00     1,074,186.00
            AFTERPAY     LTD                     18,973        97.54      1,850,626.42
            COMPUTERSHARE       LIMITED                  44,376        13.18       584,875.68
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 18,000        29.00       522,000.00
            TELSTRA    CORP                     403,126         2.85     1,148,909.10
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            TPG  TELECOM    LTD                   31,475         7.37      231,970.75
            AGL  ENERGY    LTD                    64,235        13.51       867,814.85
            AUSNET    SERVICES                     187,145         2.08      389,261.60
                                    6,518,741               115,429,745.96
             オーストラリアドル          小計
                                                  (8,598,361,776)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              136,010         7.27      988,792.70
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD                    66,854        15.70      1,049,607.80
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             54,520        35.24      1,921,284.80
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 36,317        14.50       526,596.50
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                198,932         4.69      933,985.74
            MERCURY    NZ  LTD                    85,000         5.30      450,500.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544         5.45      602,464.80
                                     688,177               6,473,232.34
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (450,666,435)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              256,496         46.35     11,888,589.60
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              134,500        105.00      14,122,500.00
            MTR  CORP                       151,000         39.00      5,889,000.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           217,000         51.65     11,208,050.00
            SANDS   CHINA   LTD                   242,800         27.65      6,713,420.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                  132,000         8.24     1,087,680.00
            WYNN   MACAU   LTD                   140,800         11.30      1,591,040.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            145,900         24.00      3,501,600.00
            WH  GROUP   LTD                    936,500         6.18     5,787,570.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP               54,000        28.80      1,555,200.00
            BANK   EAST   ASIA                    109,160         14.26      1,556,621.60
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             360,500         21.40      7,714,700.00
            HANG   SENG   BANK                    74,200        114.00      8,458,800.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              111,400        367.20      40,906,080.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,142,400          77.60     88,650,240.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                229,496         37.45      8,594,625.20
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         19.96      3,453,080.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         28.80      3,606,566.40
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 64,500        19.74      1,273,230.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    155,375         38.25      5,943,093.75
            SINO   LAND   CO                    315,400         9.85     3,106,690.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  118,500         98.90     11,719,650.00
            SWIRE   PACIFIC    A                  40,500        37.55      1,520,775.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200        20.90      2,010,580.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                143,000         31.50      4,504,500.00
            PCCW   LTD                      357,000         4.93     1,760,010.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            67,500        36.70      2,477,250.00
            CLP  HOLDINGS                       157,000         73.20     11,492,400.00
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            HONG   KONG   & CHINA   GAS               1,030,579          11.28     11,624,931.12
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              137,500         41.15      5,658,125.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                   23,700        87.05      2,063,085.00
                                    7,443,134               291,439,682.67
                香港ドル     小計
                                                  (3,969,408,477)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   116,500         4.58      533,570.00
    ル
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             179,500         3.61      647,995.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                   199,900         0.97      193,903.00
            SINGAPORE     AIRLINES                    108,332         3.53      382,411.96
            GENTING    SINGAPORE     LTD                615,000         0.68      418,200.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             9,900        18.25       180,675.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600         4.41      787,626.00
            DBS  GROUP                       162,400         21.57      3,502,968.00
            OCBC   BANK                      315,600         8.75     2,761,500.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 105,200         19.70      2,072,440.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                78,300         9.17      718,011.00
            CAPITALAND      LTD                   223,500         2.77      619,095.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                42,800         7.74      331,272.00
            UOL  GROUP   LIMITED                    47,500         6.80      323,000.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700        20.80       534,560.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    752,243         2.15     1,617,322.45
                                    3,160,975               15,624,549.41
              シンガポールドル         小計
                                                  (1,215,746,189)
    イスラエルシェ        ICL  LTD                       67,756        12.66       857,790.96
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,146       403.00       864,838.00
            BANK   HAPOALIM     BM                  98,310        19.69      1,935,723.90
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   140,655         16.18      2,275,797.90
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500         9.82      977,090.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,503        65.93       824,322.79
            AZRIELI    GROUP                      4,323       166.60       720,211.80
            NICE   LTD                       5,312       805.60      4,279,347.20
                                     430,505              12,735,122.55
             イスラエルシェケル          小計
                                                   (397,081,121)
                                   100,799,311               410,317,804,815
                 合　計
                                                 (410,317,804,815)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                  114,413        1,259,687.13
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                55,692         694,479.24
                SYDNEY    AIRPORT                 107,308         638,482.60
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                                    277,413        2,592,648.97
              オーストラリアドル          小計
                                            (193,126,421)
           香港ドル     HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS        220,500        1,744,155.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           375,000        3,885,000.00
                                    595,500        5,629,155.00
                 香港ドル     小計
                                             (76,669,091)
                                    872,913         269,795,512
            投資信託受益証券合計
                                            (269,795,512)
     投資証券     アメリカド      AGNC   INVESTMENT      CORP             46,260         649,027.80
            ル
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         12,030        1,907,236.20
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             41,737       10,000,185.20
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             125,327         889,821.70
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          13,345        1,940,496.45
                BOSTON    PROPERTIES                 13,029         990,204.00
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             8,788        799,620.12
                CROWN   CASTLE    INTL   CORP            39,312        6,459,747.84
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          25,091        3,893,621.38
                DUKE   REALTY    CORP               35,040        1,345,536.00
                EQUINIX    INC                 8,349       6,762,690.00
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            16,564        1,043,532.00
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           35,477        1,799,038.67
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              6,320       1,258,059.20
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           12,327        1,401,949.71
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           7,257        532,736.37
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC          51,571        1,368,694.34
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         67,709         722,455.03
                INVITATION      HOMES   INC            51,458        1,423,842.86
                IRON   MOUNTAIN     INC              27,546         752,832.18
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        50,036         884,636.48
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          10,915        1,284,477.20
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES             16,505         555,063.15
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            20,987         617,227.67
                PROLOGIS     INC                69,633        7,173,591.66
                PUBLIC    STORAGE                 14,902        3,445,193.38
                REALTY    INCOME    CORP              32,696        1,920,890.00
                REGENCY    CENTERS    CORP             17,800         658,600.00
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP           10,576        3,255,081.28
                SIMON   PROPERTY     GROUP             27,990        1,788,840.90
                SUN  COMMUNITIES      INC             9,065       1,311,705.50
                UDR  INC                   28,059         901,816.26
                VENTAS    INC                 33,353        1,376,478.31
                VEREIT    INC                 105,798         692,976.90
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                VICI   PROPERTIES      INC             44,224        1,023,785.60
                VORNADO    REALTY    TRUST             15,390         501,560.10
                WELLTOWER     INC                38,031        1,999,669.98
                WP  CAREY   INC                16,500        1,081,080.00
                                   1,206,997         76,414,001.42
                アメリカドル       小計
                                           (8,068,554,409)
          カナダドル      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         8,887        390,672.52
                FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN        12,465         157,806.90
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        15,490         224,450.10
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV         5,631        115,717.05
                                     42,473         888,646.57
                カナダドル      小計
                                             (71,162,817)
           ユーロ     COVIVIO(FP)                     4,962        281,097.30
                GECINA    SA                  4,459        482,909.70
                ICADE                     2,845        131,894.20
                KLEPIERRE                     17,225         216,690.50
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     13,695         580,668.00
                                     43,186        1,693,259.70
                 ユーロ    小計
                                            (210,522,978)
          イギリスポ      BRITISH    LAND   CO  PLC             79,414         289,464.03
            ンド
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          58,550         311,427.45
                SEGRO   PLC                 106,999         978,184.85
                                    244,963        1,579,076.33
               イギリスポンド        小計
                                            (216,001,851)
          オーストラ      DEXUS                     94,090         849,632.70
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                147,935        2,794,492.15
                GPT  GROUP                  167,884         673,214.84
                MIRVAC    GROUP                 392,919         876,209.37
                SCENTRE    GROUP                486,663        1,099,858.38
                STOCKLAND                    207,412         852,463.32
                VICINITY     CENTERS                291,115         393,005.25
                                   1,788,018         7,538,876.01
              オーストラリアドル          小計
                                            (561,570,873)
           香港ドル     LINK   REIT                  199,000        12,208,650.00
                                    199,000        12,208,650.00
                 香港ドル     小計
                                            (166,281,813)
          シンガポー      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT        274,000         882,280.00
           ルドル
                CAPITALAND      MALL   TRUST            375,260         724,251.80
                MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST          220,000         422,400.00
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST          215,000         447,200.00
                SUNTEC    REIT                 173,000         250,850.00
                                   1,257,260         2,726,981.80
               シンガポールドル         小計
                                            (212,186,453)
                                203/346

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   4,781,897         9,506,281,194
              投資証券合計
                                           (9,506,281,194)
                                            9,776,076,706
                合計
                                           (9,776,076,706)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    592銘柄            97.3  %        ―         ―        70.5  %
               投資証券     38銘柄              ―         ―        2.7  %        1.9  %
    カナダドル           株式    81銘柄            99.5  %        ―         ―        3.3  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―        0.5  %        0.0  %
    ユーロ           株式    240銘柄            99.5  %        ―         ―        10.6  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―        0.5  %        0.1  %
    イギリスポンド           株式    83銘柄            98.8  %        ―         ―        4.3  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―        1.2  %        0.1  %
    スイスフラン           株式    39銘柄            100.0   %        ―         ―        3.4  %
    スウェーデンクロー           株式    36銘柄            100.0   %        ―         ―        1.1  %
    ナ
    ノルウェークローネ           株式    10銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    デンマーククローネ           株式    18銘柄            100.0   %        ―         ―        0.9  %
    オーストラリアドル           株式    54銘柄            91.9  %        ―         ―        2.0  %
              投資信託受      3銘柄              ―        2.1  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―        6.0  %        0.1  %
    ニュージーランドド           株式    7銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ル
    香港ドル           株式    31銘柄            94.2  %        ―         ―        0.9  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.8  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        3.9  %        0.0  %
    シンガポールドル           株式    16銘柄            85.1  %        ―         ―        0.3  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―       14.9  %        0.1  %
    イスラエルシェケル           株式    8銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

                                204/346


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    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    外国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年10月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               55,303,845
        コール・ローン                              2,085,368,337
        国債証券                             274,509,395,311
        派生商品評価勘定                               10,826,633
        未収入金                                 57,242
        未収利息                              1,897,123,756
        前払費用                               97,281,160
        差入委託証拠金                               517,889,396
        流動資産合計                             279,173,245,680
       資産合計                              279,173,245,680
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                5,411,342
        前受金                                2,545,259
        未払金                                 380,315
        未払解約金                               125,010,687
        未払利息                                  2,325
        流動負債合計                               133,349,928
       負債合計                                133,349,928
     純資産の部
       元本等
        元本                             93,399,251,407
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           185,640,644,345
        元本等合計                             279,039,895,752
       純資産合計                              279,039,895,752
     負債純資産合計                                279,173,245,680
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年10月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                                205/346



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                                     2020年10月20日現在

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお

                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年10月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              93,399,251,407口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.9876円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (29,876円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                206/346


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                                     2020年10月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
                      格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
                      為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
                      発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年10月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
                                207/346



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                                     2020年10月20日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2020年10月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    4月21日
    期首
    期首元本額                                                94,369,427,523円
    期中追加設定元本額                                                 7,410,261,606円
    期中一部解約元本額                                                 8,380,437,722円
    期末元本額                                                93,399,251,407円
    期末元本額の内訳

    外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,543,456,806円
    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  614,006,615円
    財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  420,469,762円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,060,719,570円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,005,429円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 6,721,460,421円
    世界経済インデックスファンド                                                 7,261,885,013円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 1,790,928,014円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 1,439,387,290円
    ＤＣマイセレクション７５                                                  884,087,428円
                                208/346


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                       区分                         2020年10月20日現在
    ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 2,074,564,737円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  761,825,801円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  612,639,077円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  280,982,792円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  39,859,401円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  70,923,600円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  34,680,826円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,212,118,393円
    外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  689,636,471円
    外国債券インデックス　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                                                   8,483,560円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,486,344円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,584,618円
    外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  38,297,651円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  76,138,133円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  111,737,029円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  117,323,144円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  176,137,828円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,724,225,630円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  504,069,607円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,898,126,109円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  769,665,874円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  64,503,989円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  526,366,228円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  199,348,087円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  247,646,090円
    ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  842,285,363円
    グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                  764,026,613円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  763,704,356円
    外国債券ファンド・シリーズ１                                                  591,581,436円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,079,149,805円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,644,409,609円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,090,641,754円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 2,150,936,306円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  335,905,318円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 3,104,757,415円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  852,032,577円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  199,627,920円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  96,715,223円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,114,302,967円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  187,385,156円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                21,009,893,799円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  125,077,024円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  119,930,880円
                                209/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年10月20日現在
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  211,257,215円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,239,928円
    グローバル経済コア                                                  777,621,988円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  10,169,229円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    312,604円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  232,161,402円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  21,200,031円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    300,763円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    419,978円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    234,942円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    341,796円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  617,242,023円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                10,365,263,132円
    外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  340,505,053円
    外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  363,725,520円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  134,319,488円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  262,795,427円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年10月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            2,180,394,513
           合計                                           2,180,394,513
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連

                                                （2020年10月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                買建         2,262,325,736               －    2,264,870,995            2,545,259
            合計             2,262,325,736               －    2,264,870,995            2,545,259
    (注)1.時価の算定方法

       債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
       相場で評価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
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      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2020年10月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建         1,906,250,368               －    1,909,120,400            2,870,032
               アメリカドル            813,324,205              －     814,846,000           1,521,795
               カナダドル           106,650,839              －     106,466,500           △184,339
                ユーロ          830,124,249              －     831,901,500           1,777,251
              イギリスポンド            156,151,075              －     155,906,400           △244,675
            合計             1,906,250,368               －    1,909,120,400            2,870,032
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     国債証券     アメリカド      T 0.125%    05/15/23             7,500,000.00           7,492,089.82
            ル
                T 0.25%   04/15/23             10,150,000.00           10,172,599.58
                T 0.25%   06/15/23              8,000,000.00           8,016,250.00
                T 0.25%   06/30/25              1,000,000.00            997,070.31
                T 0.25%   07/31/25             10,000,000.00           9,967,187.50
                T 0.375%    04/30/25             8,000,000.00           8,028,750.00
                T 0.375%    07/31/27             9,500,000.00           9,407,226.61
                T 0.5%   03/31/25              7,220,000.00           7,287,123.47
                T 0.5%   04/30/27              2,940,000.00           2,940,229.70
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                T 0.5%   05/31/27              3,500,000.00           3,498,085.95
                T 0.5%   06/30/27              7,100,000.00           7,092,789.09
                T 0.625%    05/15/30             14,100,000.00           13,953,492.25
                T 0.625%    08/15/30             7,950,000.00           7,847,519.57
                T 1.125%    05/15/40             8,060,000.00           7,824,496.87
                T 1.125%    08/15/40             4,800,000.00           4,644,000.00
                T 1.25%   05/15/50              6,850,000.00           6,363,542.99
                T 1.25%   07/31/23              4,550,000.00           4,685,078.12
                T 1.25%   10/31/21             10,000,000.00           10,114,843.80
                T 1.375%    01/31/25             9,000,000.00           9,419,765.67
                T 1.375%    06/30/23             5,000,000.00           5,162,109.40
                T 1.375%    08/15/50             7,000,000.00           6,713,984.41
                T 1.375%    08/31/23             2,500,000.00           2,585,253.90
                T 1.375%    09/30/23             4,000,000.00           4,140,312.52
                T 1.375%    10/15/22             5,000,000.00           5,121,484.40
                T 1.5%   01/31/22              4,500,000.00           4,578,222.64
                T 1.5%   02/15/30              6,470,000.00           6,930,482.06
                T 1.5%   02/28/23              7,800,000.00           8,046,492.16
                T 1.5%   03/31/23              4,000,000.00           4,130,625.00
                T 1.5%   08/15/22              10,000,000.00           10,246,679.70
                T 1.5%   08/15/26              8,400,000.00           8,918,437.50
                T 1.5%   09/15/22              9,500,000.00           9,744,365.27
                T 1.5%   09/30/24              8,500,000.00           8,916,035.13
                T 1.625%    02/15/26             8,100,000.00           8,635,359.37
                T 1.625%    04/30/23             3,500,000.00           3,629,199.21
                T 1.625%    05/15/26             8,270,000.00           8,829,194.16
                T 1.625%    05/31/23             1,000,000.00           1,038,007.81
                T 1.625%    08/15/22             2,500,000.00           2,567,529.30
                T 1.625%    08/15/29             6,750,000.00           7,296,855.50
                T 1.625%    08/31/22             5,000,000.00           5,137,402.35
                T 1.625%    10/31/23             2,500,000.00           2,608,789.07
                T 1.625%    10/31/26             7,300,000.00           7,812,425.76
                T 1.625%    11/15/22             8,080,000.00           8,326,503.10
                T 1.625%    11/30/26             8,780,000.00           9,400,087.50
                T 1.75%   01/31/23              7,550,000.00           7,823,687.50
                T 1.75%   02/28/22              2,500,000.00           2,554,687.50
                T 1.75%   03/31/22              9,550,000.00           9,771,589.89
                T 1.75%   04/30/22              5,500,000.00           5,635,029.29
                T 1.75%   05/15/22              3,800,000.00           3,895,816.39
                T 1.75%   05/15/23              3,690,000.00           3,840,050.38
                T 1.75%   05/31/22              9,550,000.00           9,796,583.96
                T 1.75%   06/30/22              7,000,000.00           7,190,449.21
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                T 1.75%   06/30/24              2,400,000.00           2,533,968.74
                T 1.75%   07/15/22              8,320,000.00           8,551,724.97
                T 1.75%   09/30/22              5,150,000.00           5,310,635.76
                T 1.75%   11/15/29              3,000,000.00           3,279,375.00
                T 1.75%   11/30/21              6,050,000.00           6,159,065.40
                T 1.875%    01/31/22             7,000,000.00           7,155,449.21
                T 1.875%    02/28/22             2,500,000.00           2,559,033.20
                T 1.875%    03/31/22             5,500,000.00           5,637,500.00
                T 1.875%    04/30/22             4,450,000.00           4,567,942.39
                T 1.875%    07/31/22             9,000,000.00           9,276,503.94
                T 1.875%    07/31/26             5,190,000.00           5,621,216.02
                T 1.875%    08/31/22             4,000,000.00           4,128,359.36
                T 1.875%    08/31/24             6,000,000.00           6,374,765.64
                T 1.875%    09/30/22             2,660,000.00           2,749,151.57
                T 1.875%    10/31/22             7,450,000.00           7,710,459.00
                T 1.875%    11/30/21             5,400,000.00           5,504,625.00
                T 2.125%    02/29/24             5,100,000.00           5,427,316.41
                T 2.125%    03/31/24             7,400,000.00           7,884,757.79
                T 2.125%    05/15/22             3,790,000.00           3,907,771.29
                T 2.125%    05/15/25             2,400,000.00           2,598,468.74
                T 2.125%    05/31/26             8,600,000.00           9,423,046.91
                T 2.125%    06/30/22             6,000,000.00           6,201,210.96
                T 2.125%    07/31/24             4,800,000.00           5,140,125.02
                T 2.125%    09/30/21             10,300,000.00           10,493,728.47
                T 2.125%    09/30/24             8,000,000.00           8,587,812.48
                T 2.125%    11/30/23             2,680,000.00           2,841,009.38
                T 2.125%    12/31/21             3,500,000.00           3,583,330.06
                T 2.125%    12/31/22             5,320,000.00           5,549,632.79
                T 2.25%   01/31/24              4,000,000.00           4,268,125.00
                T 2.25%   02/15/27              8,950,000.00           9,943,589.88
                T 2.25%   04/15/22              4,000,000.00           4,125,234.36
                T 2.25%   04/30/24              7,000,000.00           7,499,023.42
                T 2.25%   08/15/27              8,550,000.00           9,541,933.63
                T 2.25%   08/15/46              7,290,000.00           8,480,889.88
                T 2.25%   08/15/49              5,500,000.00           6,428,554.71
                T 2.25%   10/31/24              6,300,000.00           6,802,769.54
                T 2.25%   11/15/24             10,150,000.00           10,967,550.83
                T 2.25%   11/15/25              4,400,000.00           4,821,093.77
                T 2.25%   11/15/27              7,650,000.00           8,557,242.18
                T 2.25%   12/31/23              4,500,000.00           4,794,433.60
                T 2.25%   12/31/24              8,400,000.00           9,093,656.29
                T 2.375%    01/31/23             5,000,000.00           5,252,539.05
                T 2.375%    02/29/24             5,760,000.00           6,177,824.98
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                T 2.375%    04/30/26             7,600,000.00           8,425,015.64
                T 2.375%    05/15/27             10,750,000.00           12,060,156.25
                T 2.375%    05/15/29             8,010,000.00           9,151,425.00
                T 2.375%    08/15/24             5,000,000.00           5,405,664.05
                T 2.375%    11/15/49             7,500,000.00           9,000,585.97
                T 2.5%   01/15/22              6,500,000.00           6,689,794.93
                T 2.5%   01/31/24              6,300,000.00           6,773,238.29
                T 2.5%   01/31/25              5,000,000.00           5,473,242.20
                T 2.5%   02/15/22              7,800,000.00           8,042,683.58
                T 2.5%   02/15/45              4,410,000.00           5,355,738.30
                T 2.5%   02/15/46              4,000,000.00           4,868,750.00
                T 2.5%   03/31/23              4,050,000.00           4,281,134.75
                T 2.5%   05/15/24              7,900,000.00           8,539,097.67
                T 2.5%   05/15/46              5,050,000.00           6,149,164.06
                T 2.5%   08/15/23              4,550,000.00           4,847,527.36
                T 2.625%    01/31/26             4,690,000.00           5,244,555.87
                T 2.625%    02/15/29             9,990,000.00          11,590,741.45
                T 2.625%    02/28/23             1,400,000.00           1,481,320.31
                T 2.625%    03/31/25             7,250,000.00           7,997,089.88
                T 2.625%    06/30/23             4,900,000.00           5,223,285.14
                T 2.625%    12/31/23             3,500,000.00           3,770,292.96
                T 2.625%    12/31/25             5,820,000.00           6,499,985.17
                T 2.75%   02/15/24              3,000,000.00           3,253,125.00
                T 2.75%   02/15/28              4,000,000.00           4,627,500.00
                T 2.75%   04/30/23              3,600,000.00           3,834,984.38
                T 2.75%   05/31/23              3,880,000.00           4,141,142.19
                T 2.75%   06/30/25              5,500,000.00           6,124,550.79
                T 2.75%   07/31/23              1,000,000.00           1,071,367.19
                T 2.75%   08/15/42              1,300,000.00           1,643,585.94
                T 2.75%   08/15/47              4,950,000.00           6,327,492.18
                T 2.75%   08/31/23              7,500,000.00           8,049,902.32
                T 2.75%   08/31/25              6,900,000.00           7,705,898.47
                T 2.75%   11/15/23              6,120,000.00           6,599,320.29
                T 2.75%   11/15/42              2,820,000.00           3,562,893.75
                T 2.75%   11/15/47              6,050,000.00           7,738,800.80
                T 2.875%    04/30/25             4,000,000.00           4,464,062.52
                T 2.875%    05/15/28             7,260,000.00           8,491,931.25
                T 2.875%    05/15/43             5,150,000.00           6,636,257.81
                T 2.875%    05/15/49             5,570,000.00           7,335,864.06
                T 2.875%    05/31/25             3,820,000.00           4,269,297.66
                T 2.875%    07/31/25             5,460,000.00           6,121,811.73
                T 2.875%    08/15/28             8,920,000.00          10,466,365.66
                                214/346


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                T 2.875%    08/15/45             4,300,000.00           5,573,539.08
                T 2.875%    09/30/23             4,750,000.00           5,125,361.34
                T 2.875%    10/15/21             7,250,000.00           7,445,976.56
                T 2.875%    10/31/23             2,500,000.00           2,702,832.02
                T 2.875%    11/15/21             8,350,000.00           8,594,955.09
                T 2.875%    11/30/23             4,020,000.00           4,354,319.52
                T 2%  02/15/22               2,500,000.00           2,561,474.60
                T 2%  02/15/23               5,000,000.00           5,213,281.25
                T 2%  02/15/25               8,460,000.00           9,083,594.55
                T 2%  02/15/50               5,000,000.00           5,555,078.15
                T 2%  04/30/24               6,230,000.00           6,619,375.00
                T 2%  05/31/24               3,310,000.00           3,521,012.50
                T 2%  06/30/24               5,500,000.00           5,857,285.17
                T 2%  07/31/22               3,000,000.00           3,098,964.84
                T 2%  08/15/25               6,890,000.00           7,442,007.43
                T 2%  10/31/22               10,000,000.00           10,374,609.40
                T 2%  11/15/21               2,400,000.00           2,448,046.87
                T 2%  11/15/26               10,220,000.00           11,169,741.43
                T 2%  11/30/22               2,000,000.00           2,077,890.62
                T 2%  12/31/21               2,200,000.00           2,248,984.38
                T 3.125%    02/15/42             2,350,000.00           3,142,574.23
                T 3.125%    02/15/43             3,500,000.00           4,681,250.00
                T 3.125%    05/15/48             4,700,000.00           6,432,390.62
                T 3.125%    08/15/44             2,490,000.00           3,345,159.37
                T 3.125%    11/15/28             8,400,000.00          10,052,437.50
                T 3.125%    11/15/41             1,750,000.00           2,334,199.22
                T 3.375%    05/15/44             4,510,000.00           6,283,698.43
                T 3.375%    11/15/48             5,300,000.00           7,591,835.96
                T 3.5%   02/15/39               770,000.00          1,068,495.31
                T 3.625%    02/15/44             2,400,000.00           3,462,375.00
                T 3.625%    08/15/43             2,000,000.00           2,878,750.00
                T 3.75%   08/15/41              2,000,000.00           2,899,375.00
                T 3.75%   11/15/43              5,500,000.00           8,066,523.46
                T 3.875%    08/15/40             1,450,000.00           2,120,851.56
                T 3%  02/15/47               2,800,000.00           3,731,656.26
                T 3%  02/15/48               4,450,000.00           5,953,265.62
                T 3%  02/15/49               7,000,000.00           9,416,640.66
                T 3%  05/15/42               1,620,000.00           2,125,617.19
                T 3%  05/15/45               3,500,000.00           4,624,375.00
                T 3%  05/15/47               5,710,000.00           7,619,727.37
                T 3%  08/15/48               5,450,000.00           7,309,812.50
                T 3%  09/30/25               4,200,000.00           4,749,117.19
                T 3%  10/31/25               5,000,000.00           5,662,695.30
                                215/346

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                T 3%  11/15/44               4,050,000.00           5,341,253.92
                T 4.25%   05/15/39               900,000.00          1,365,187.50
                T 4.25%   11/15/40              2,350,000.00           3,605,597.66
                T 4.375%    02/15/38             1,000,000.00           1,521,484.38
                T 4.375%    05/15/40             1,900,000.00           2,947,968.75
                T 4.375%    05/15/41             1,950,000.00           3,049,007.81
                T 4.375%    11/15/39             1,260,000.00           1,945,715.62
                T 4.5%   02/15/36              1,590,000.00           2,381,273.43
                T 4.5%   05/15/38               550,000.00           849,492.18
                T 4.5%   08/15/39              1,700,000.00           2,657,578.12
                T 4.625%    02/15/40             2,380,000.00           3,788,104.69
                T 4.75%   02/15/41               750,000.00          1,222,500.00
                T 5.0%   05/15/37              1,100,000.00           1,762,578.12
                T 5.25%   02/15/29              1,250,000.00           1,719,824.22
                T 5.25%   11/15/28              1,300,000.00           1,776,835.94
                T 5.375%    02/15/31             1,950,000.00           2,850,351.56
                T 5.5%   08/15/28              1,200,000.00           1,651,593.75
                T 6.0%   02/15/26              1,700,000.00           2,203,558.59
                T 6.125%    11/15/27             1,450,000.00           2,015,839.85
                T 6.25%   05/15/30              1,050,000.00           1,591,242.18
                T 6.25%   08/15/23              1,650,000.00           1,932,820.31
                T 8.0%   11/15/21              1,700,000.00           1,842,906.25
                                1,037,450,000.00           1,142,268,829.46
                アメリカドル       小計
                                          (120,612,165,702)
          カナダドル      CAN  0.5%   03/01/22             3,600,000.00           3,617,154.00
                CAN  0.5%   09/01/25             3,990,000.00           4,018,947.45
                CAN  1.25%   06/01/30             5,190,000.00           5,514,167.40
                CAN  1.25%   11/01/21             1,880,000.00           1,901,582.40
                CAN  1.5%   02/01/22             1,210,000.00           1,230,957.20
                CAN  1.5%   06/01/23             1,070,000.00           1,106,567.25
                CAN  1.5%   06/01/26             1,360,000.00           1,447,760.80
                CAN  1.5%   09/01/24              600,000.00           628,122.00
                CAN  1.75%   03/01/23             3,620,000.00           3,751,749.90
                CAN  1%  06/01/27               500,000.00           520,165.00
                CAN  1%  09/01/22              2,500,000.00           2,538,262.50
                CAN  2.25%   03/01/24             2,300,000.00           2,454,042.50
                CAN  2.25%   06/01/25             1,800,000.00           1,961,883.00
                CAN  2.25%   06/01/29             1,260,000.00           1,445,957.10
                CAN  2.5%   06/01/24             3,300,000.00           3,566,838.00
                CAN  2.75%   06/01/22             3,670,000.00           3,824,433.60
                CAN  2.75%   12/01/48             1,880,000.00           2,605,811.60
                CAN  2.75%   12/01/64              560,000.00           869,794.80
                                216/346


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CAN  2%  06/01/28              1,310,000.00           1,462,935.95
                CAN  2%  09/01/23              4,310,000.00           4,526,318.90
                CAN  2%  12/01/51              2,670,000.00           3,250,471.35
                CAN  3.5%   12/01/45             1,700,000.00           2,597,200.50
                CAN  4.0%   06/01/41             1,420,000.00           2,213,978.80
                CAN  5.75%   06/01/29             1,170,000.00           1,685,074.95
                CAN  5.75%   06/01/33             1,350,000.00           2,168,147.25
                CAN  5%  06/01/37              1,130,000.00           1,854,346.95
                CAN  8.0%   06/01/27             1,130,000.00           1,691,141.05
                                 56,480,000.00           64,453,812.20
                カナダドル      小計
                                           (5,161,461,280)
          メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36             8,550,000.00          11,273,004.00
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24            29,660,000.00           35,236,228.30
                MBONO   5.75%   03/05/26           25,630,000.00           26,235,124.30
                MBONO   6.5%   06/09/22            26,230,000.00           27,113,951.00
                MBONO   6.75%   03/09/23           31,500,000.00           33,088,702.50
                MBONO   7.25%   12/09/21           30,180,000.00           31,168,847.70
                MBONO   7.5%   06/03/27            29,120,000.00           32,299,758.40
                MBONO   7.75%   05/29/31           16,780,000.00           18,861,642.90
                MBONO   7.75%   11/13/42           24,190,000.00           25,866,367.00
                MBONO   7.75%   11/23/34           14,100,000.00           15,694,357.50
                MBONO   8.5%   05/31/29            37,670,000.00           44,429,881.50
                MBONO   8.5%   11/18/38            22,200,000.00           25,668,528.00
                MBONO   8%  09/05/24             34,470,000.00           38,265,836.40
                MBONO   8%  11/07/47             21,480,000.00           23,396,338.20
                MBONO   8%  12/07/23             30,620,000.00           33,576,207.90
                                 382,380,000.00           422,174,775.60
                メキシコペソ       小計
                                           (2,102,430,382)
           ユーロ     BGB  0.1%   06/22/30             1,370,000.00           1,434,773.60
                BGB  0.2%   10/22/23              980,000.00          1,007,557.60
                BGB  0.4%   06/22/40              690,000.00           726,756.30
                BGB  0.5%   10/22/24             1,620,000.00           1,699,606.80
                BGB  0.8%   06/22/25             2,180,000.00           2,333,973.40
                BGB  0.8%   06/22/27             1,690,000.00           1,846,620.75
                BGB  0.8%   06/22/28             1,560,000.00           1,720,485.00
                BGB  0.9%   06/22/29             1,550,000.00           1,734,984.75
                BGB  0%  10/22/27              2,020,000.00           2,097,012.50
                BGB  1.25%   04/22/33              850,000.00          1,009,995.50
                BGB  1.45%   06/22/37              530,000.00           658,925.15
                BGB  1.6%   06/22/47             1,320,000.00           1,764,681.60
                BGB  1.7%   06/22/50             1,000,000.00           1,388,595.00
                BGB  1.9%   06/22/38             1,050,000.00           1,396,526.25
                BGB  1%  06/22/26              2,380,000.00           2,603,708.10
                                217/346

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                BGB  1%  06/22/31              1,490,000.00           1,701,729.00
                BGB  2.15%   06/22/66              870,000.00          1,491,023.40

                BGB  2.25%   06/22/23             1,850,000.00           1,999,221.00
                BGB  2.25%   06/22/57              770,000.00          1,261,683.50
                BGB  2.6%   06/22/24             2,140,000.00           2,404,557.50
                BGB  3.75%   06/22/45             1,200,000.00           2,211,324.00
                BGB  3%  06/22/34              1,030,000.00           1,481,593.20
                BGB  4.25%   03/28/41             2,190,000.00           4,003,867.50
                BGB  4.25%   09/28/22             2,100,000.00           2,304,823.50
                BGB  4.5%   03/28/26             1,140,000.00           1,464,985.50
                BGB  4%  03/28/22              1,220,000.00           1,303,484.60
                BGB  4%  03/28/32              1,080,000.00           1,619,038.80
                BGB  5.5%   03/28/28             2,780,000.00           4,054,435.40
                BGB  5%  03/28/35              2,690,000.00           4,712,705.15
                BKO  0%  03/11/22              6,040,000.00           6,104,658.20
                BKO  0%  06/10/22               600,000.00           607,620.00
                BTPS   0.05%   01/15/23            2,030,000.00           2,043,996.85
                BTPS   0.35%   02/01/25             580,000.00           588,143.20
                BTPS   0.35%   11/01/21            2,580,000.00           2,600,382.00
                BTPS   0.65%   10/15/23            2,170,000.00           2,222,557.40
                BTPS   0.85%   01/15/27            2,250,000.00           2,323,766.25
                BTPS   0.9%   08/01/22             3,180,000.00           3,249,912.30
                BTPS   0.95%   03/01/23            2,000,000.00           2,055,630.00
                BTPS   0.95%   03/15/23            2,580,000.00           2,652,420.60
                BTPS   0.95%   08/01/30            2,230,000.00           2,289,429.50
                BTPS   0.95%   09/15/27            1,210,000.00           1,253,505.55
                BTPS   1.2%   04/01/22             2,010,000.00           2,055,044.10
                BTPS   1.25%   12/01/26            1,950,000.00           2,064,572.25
                BTPS   1.35%   04/01/30            1,000,000.00           1,065,910.00
                BTPS   1.35%   04/15/22            2,900,000.00           2,973,370.00
                BTPS   1.45%   03/01/36            1,250,000.00           1,316,431.25
                BTPS   1.45%   05/15/25            2,300,000.00           2,442,830.00
                BTPS   1.45%   09/15/22            1,990,000.00           2,056,714.75
                BTPS   1.45%   11/15/24            2,400,000.00           2,541,396.00
                BTPS   1.5%   06/01/25             2,410,000.00           2,566,782.55
                BTPS   1.6%   06/01/26             3,180,000.00           3,425,941.20
                BTPS   1.65%   03/01/32            3,010,000.00           3,286,167.50
                BTPS   1.65%   12/01/30            2,540,000.00           2,771,838.50
                BTPS   1.75%   07/01/24            3,200,000.00           3,412,432.00
                BTPS   1.8%   03/01/41             1,340,000.00           1,442,054.40
                BTPS   1.85%   05/15/24            2,000,000.00           2,137,930.00
                BTPS   1.85%   07/01/25            2,700,000.00           2,920,185.00
                BTPS   1%  07/15/22              2,160,000.00           2,210,328.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   2.05%   08/01/27            2,740,000.00           3,046,633.40
                BTPS   2.1%   07/15/26             3,200,000.00           3,538,272.00
                BTPS   2.15%   12/15/21            2,500,000.00           2,573,462.50
                BTPS   2.2%   06/01/27             2,280,000.00           2,553,976.20
                BTPS   2.25%   09/01/36            1,390,000.00           1,620,969.35
                BTPS   2.3%   10/15/21             2,000,000.00           2,053,420.00
                BTPS   2.45%   09/01/33            1,790,000.00           2,116,155.90
                BTPS   2.45%   09/01/50             870,000.00          1,049,981.25
                BTPS   2.45%   10/01/23             910,000.00           979,951.70
                BTPS   2.5%   11/15/25             2,950,000.00           3,302,259.50
                BTPS   2.5%   12/01/24             2,950,000.00           3,251,386.75
                BTPS   2.7%   03/01/47             2,510,000.00           3,162,047.80
                BTPS   2.8%   03/01/67             1,320,000.00           1,722,831.00
                BTPS   2.8%   12/01/28             1,890,000.00           2,233,290.15
                BTPS   2.95%   09/01/38            2,050,000.00           2,615,031.25
                BTPS   2%  02/01/28              1,650,000.00           1,833,884.25
                BTPS   2%  12/01/25              2,090,000.00           2,287,724.45
                BTPS   3.1%   03/01/40             1,420,000.00           1,851,225.60
                BTPS   3.25%   09/01/46            1,950,000.00           2,681,181.75
                BTPS   3.35%   03/01/35            1,360,000.00           1,777,601.60
                BTPS   3.45%   03/01/48            2,120,000.00           3,030,942.80
                BTPS   3.5%   03/01/30             3,960,000.00           4,991,104.80
                BTPS   3.75%   09/01/24            2,150,000.00           2,462,405.75
                BTPS   3.85%   09/01/49            2,160,000.00           3,310,956.00
                BTPS   3%  08/01/29              3,360,000.00           4,057,939.20
                BTPS   4.5%   03/01/24             2,750,000.00           3,175,686.25
                BTPS   4.5%   03/01/26             2,080,000.00           2,556,871.20
                BTPS   4.5%   05/01/23             3,580,000.00           4,009,063.00
                BTPS   4.75%   08/01/23            4,950,000.00           5,632,456.50
                BTPS   4.75%   09/01/28            3,630,000.00           4,818,207.90
                BTPS   4.75%   09/01/44            2,200,000.00           3,659,073.00
                BTPS   4%  02/01/37              3,550,000.00           5,029,569.00
                BTPS   5.0%   08/01/39             3,300,000.00           5,360,668.50
                BTPS   5.25%   11/01/29            3,560,000.00           5,015,737.40
                BTPS   5.5%   09/01/22             1,250,000.00           1,385,693.75
                BTPS   5.5%   11/01/22             3,450,000.00           3,855,116.25
                BTPS   5.75%   02/01/33            3,080,000.00           4,814,840.80
                BTPS   5%  03/01/22               650,000.00           697,755.50
                BTPS   5%  03/01/25              3,660,000.00           4,451,237.10
                BTPS   5%  08/01/34              3,420,000.00           5,169,603.60
                BTPS   5%  09/01/40              3,190,000.00           5,224,374.65
                BTPS   6.5%   11/01/27             5,240,000.00           7,435,586.20
                                219/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   6%  05/01/31              3,940,000.00           6,029,480.50
                BTPS   7.25%   11/01/26            1,400,000.00           1,984,031.00
                BTPS   9%  11/01/23               800,000.00          1,022,416.00
                DBR  0.25%   02/15/27             4,140,000.00           4,423,279.50
                DBR  0.25%   02/15/29             3,890,000.00           4,214,523.25
                DBR  0.25%   08/15/28             2,180,000.00           2,355,119.40
                DBR  0.5%   02/15/25             3,000,000.00           3,177,420.00
                DBR  0.5%   02/15/26             3,000,000.00           3,216,855.00
                DBR  0.5%   02/15/28             2,390,000.00           2,618,209.15
                DBR  0.5%   08/15/27             4,690,000.00           5,113,272.50
                DBR  0%  02/15/30              3,570,000.00           3,796,587.90
                DBR  0%  05/15/35              2,010,000.00           2,142,901.20
                DBR  0%  08/15/26              3,350,000.00           3,512,994.25
                DBR  0%  08/15/29              3,500,000.00           3,720,640.00
                DBR  0%  08/15/30              3,620,000.00           3,851,118.90
                DBR  0%  08/15/50              1,980,000.00           2,111,481.90
                DBR  1.25%   08/15/48             3,270,000.00           4,670,001.45
                DBR  1.5%   02/15/23             2,960,000.00           3,121,823.20
                DBR  1.5%   05/15/23             2,180,000.00           2,311,966.30
                DBR  1.5%   05/15/24             2,290,000.00           2,485,004.95
                DBR  1.5%   09/04/22             2,800,000.00           2,921,856.00
                DBR  1.75%   02/15/24             1,650,000.00           1,794,746.25
                DBR  1.75%   07/04/22             2,090,000.00           2,181,322.55
                DBR  1%  08/15/24              2,000,000.00           2,143,650.00
                DBR  1%  08/15/25              2,720,000.00           2,965,643.20
                DBR  2.5%   07/04/44             3,540,000.00           6,004,848.90
                DBR  2.5%   08/15/46             3,800,000.00           6,624,008.00
                DBR  2%  01/04/22              3,300,000.00           3,412,249.50
                DBR  2%  08/15/23              2,860,000.00           3,091,359.70
                DBR  3.25%   07/04/42             2,580,000.00           4,692,787.80
                DBR  4.0%   01/04/37             2,930,000.00           5,139,322.55
                DBR  4.25%   07/04/39             2,550,000.00           4,873,560.00
                DBR  4.75%   07/04/28             2,550,000.00           3,670,393.50
                DBR  4.75%   07/04/34             3,720,000.00           6,529,567.20
                DBR  4.75%   07/04/40             2,830,000.00           5,832,898.85
                DBR  5.5%   01/04/31             2,840,000.00           4,687,973.80
                DBR  5.625%    01/04/28            4,360,000.00           6,436,668.00
                DBR  6.25%   01/04/24             4,450,000.00           5,479,507.50
                DBR  6.25%   01/04/30             1,250,000.00           2,079,850.00
                DBR  6.5%   07/04/27              980,000.00          1,474,302.20
                FRTR   0.25%   11/25/26            4,680,000.00           4,930,684.20
                FRTR   0.5%   05/25/25             5,590,000.00           5,901,754.30
                FRTR   0.5%   05/25/26             5,090,000.00           5,419,450.25
                                220/346

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                FRTR   0.5%   05/25/29             4,000,000.00           4,336,720.00
                FRTR   0.5%   05/25/40              710,000.00           767,112.40
                FRTR   0.75%   05/25/28            6,870,000.00           7,549,339.95
                FRTR   0.75%   05/25/52            1,820,000.00           2,040,893.40
                FRTR   0.75%   11/25/28            4,500,000.00           4,962,780.00
                FRTR   0%  02/25/22              2,000,000.00           2,019,290.00
                FRTR   0%  02/25/23              2,050,000.00           2,085,034.50
                FRTR   0%  02/25/26              3,110,000.00           3,216,408.65
                FRTR   0%  03/25/23              5,290,000.00           5,385,167.10
                FRTR   0%  03/25/24              5,950,000.00           6,099,821.00
                FRTR   0%  03/25/25              5,090,000.00           5,248,426.25
                FRTR   0%  05/25/22              2,800,000.00           2,832,858.00
                FRTR   0%  11/25/29              5,260,000.00           5,461,957.70
                FRTR   0%  11/25/30              2,160,000.00           2,236,010.40
                FRTR   1.25%   05/25/34            5,110,000.00           6,112,454.25
                FRTR   1.25%   05/25/36            4,430,000.00           5,356,135.80
                FRTR   1.5%   05/25/31             5,420,000.00           6,492,861.90
                FRTR   1.5%   05/25/50             3,690,000.00           4,949,360.10
                FRTR   1.75%   05/25/23            4,590,000.00           4,889,474.55
                FRTR   1.75%   05/25/66            1,530,000.00           2,379,670.20
                FRTR   1.75%   06/25/39            3,460,000.00           4,587,268.00
                FRTR   1.75%   11/25/24            4,160,000.00           4,585,048.00
                FRTR   1%  05/25/27              4,650,000.00           5,146,573.50
                FRTR   1%  11/25/25              5,480,000.00           5,954,869.40
                FRTR   2.25%   05/25/24            4,100,000.00           4,544,993.50
                FRTR   2.25%   10/25/22            5,740,000.00           6,089,623.40
                FRTR   2.5%   05/25/30             6,200,000.00           7,961,420.00
                FRTR   2.75%   10/25/27            4,700,000.00           5,821,373.00
                FRTR   2%  05/25/48              3,460,000.00           5,080,421.80
                FRTR   3.25%   05/25/45            3,350,000.00           5,823,120.75
                FRTR   3.25%   10/25/21            5,650,000.00           5,874,813.50
                FRTR   3.5%   04/25/26             6,350,000.00           7,834,503.00
                FRTR   3%  04/25/22              8,490,000.00           8,973,802.65
                FRTR   4.25%   10/25/23            5,020,000.00           5,784,671.50
                FRTR   4.5%   04/25/41             4,330,000.00           8,253,802.70
                FRTR   4.75%   04/25/35            3,680,000.00           6,348,754.40
                FRTR   4%  04/25/55              2,170,000.00           4,751,594.75
                FRTR   4%  04/25/60              2,180,000.00           5,068,881.50
                FRTR   4%  10/25/38              3,370,000.00           5,831,768.15
                FRTR   5.5%   04/25/29             5,170,000.00           7,867,757.70
                FRTR   5.75%   10/25/32            4,340,000.00           7,554,355.90
                FRTR   6.0%   10/25/25             1,900,000.00           2,549,534.00
                                221/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                FRTR   8.5%   04/25/23             1,000,000.00           1,235,230.00
                IRISH   0.2%   05/15/27             760,000.00           795,119.60
                IRISH   0.2%   10/18/30             830,000.00           868,976.80
                IRISH   0.4%   05/15/35             480,000.00           510,832.80
                IRISH   0.8%   03/15/22             820,000.00           836,928.90
                IRISH   0.9%   05/15/28            1,070,000.00           1,180,097.65
                IRISH   0%  10/18/22              530,000.00           536,903.25
                IRISH   1.1%   05/15/29             920,000.00          1,037,502.40
                IRISH   1.3%   05/15/33             670,000.00           792,924.90
                IRISH   1.35%   03/18/31             860,000.00          1,005,559.30
                IRISH   1.5%   05/15/50             630,000.00           834,784.65
                IRISH   1.7%   05/15/37             820,000.00          1,046,123.20
                IRISH   1%  05/15/26             1,420,000.00           1,546,919.60
                IRISH   2.4%   05/15/30            1,270,000.00           1,605,146.65
                IRISH   2%  02/18/45             1,090,000.00           1,553,457.10
                IRISH   3.4%   03/18/24             970,000.00          1,105,969.75
                IRISH   3.9%   03/20/23            1,010,000.00           1,122,221.10
                IRISH   5.4%   03/13/25            1,510,000.00           1,917,330.05
                NETHER    0.25%   07/15/25           1,870,000.00           1,960,059.20
                NETHER    0.25%   07/15/29           1,710,000.00           1,838,061.90
                NETHER    0.5%   01/15/40            1,100,000.00           1,265,110.00
                NETHER    0.5%   07/15/26            2,320,000.00           2,484,963.60
                NETHER    0.75%   07/15/27           2,110,000.00           2,316,822.20
                NETHER    0.75%   07/15/28           1,620,000.00           1,797,584.40
                NETHER    0%  01/15/22             1,490,000.00           1,503,231.20
                NETHER    0%  01/15/24             1,850,000.00           1,895,944.75
                NETHER    0%  01/15/27              800,000.00           834,412.00
                NETHER    0%  01/15/52              710,000.00           737,395.35
                NETHER    0%  07/15/30             1,610,000.00           1,694,106.40
                NETHER    1.75%   07/15/23           3,060,000.00           3,273,480.90
                NETHER    2.25%   07/15/22            660,000.00           694,640.10
                NETHER    2.5%   01/15/33            1,510,000.00           2,069,485.20
                NETHER    2.75%   01/15/47           2,100,000.00           3,772,933.50
                NETHER    2%  07/15/24             1,990,000.00           2,198,731.10
                NETHER    3.75%   01/15/23           2,430,000.00           2,677,762.80
                NETHER    3.75%   01/15/42           2,060,000.00           3,872,264.40
                NETHER    4%  01/15/37             2,110,000.00           3,642,566.85
                NETHER    5.5%   01/15/28            1,730,000.00           2,518,871.35
                NETHER    7.5%   01/15/23             200,000.00           237,442.00
                OBL  0%  04/05/24              2,900,000.00           2,985,738.50
                OBL  0%  04/08/22              2,650,000.00           2,680,276.25
                OBL  0%  04/11/25              3,750,000.00           3,891,806.25
                OBL  0%  04/14/23              2,220,000.00           2,265,865.20
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                OBL  0%  10/07/22              4,160,000.00           4,225,977.60
                OBL  0%  10/08/21              2,600,000.00           2,618,447.00
                OBL  0%  10/10/25              2,240,000.00           2,332,993.60
                OBL  0%  10/13/23              1,510,000.00           1,548,361.55
                OBL  0%  10/18/24              2,350,000.00           2,429,770.75
                RAGB   0.5%   02/20/29             1,170,000.00           1,273,053.60
                RAGB   0.5%   04/20/27              890,000.00           957,430.85
                RAGB   0.75%   02/20/28            1,620,000.00           1,783,223.10
                RAGB   0.75%   03/20/51             460,000.00           553,550.20
                RAGB   0.75%   10/20/26            2,140,000.00           2,325,677.10
                RAGB   0%  02/20/30              1,130,000.00           1,179,318.85
                RAGB   0%  07/15/23              1,500,000.00           1,531,312.50
                RAGB   0%  07/15/24              1,240,000.00           1,274,348.00
                RAGB   0%  09/20/22               320,000.00           324,713.60
                RAGB   1.2%   10/20/25             1,120,000.00           1,229,928.00
                RAGB   1.5%   02/20/47              930,000.00          1,293,369.60
                RAGB   1.5%   11/02/86              300,000.00           511,660.50
                RAGB   1.65%   10/21/24             990,000.00          1,086,470.55
                RAGB   1.75%   10/20/23            1,330,000.00           1,431,372.60
                RAGB   2.1%   09/20/17              760,000.00          1,723,410.20
                RAGB   2.4%   05/23/34             1,030,000.00           1,411,728.30
                RAGB   3.15%   06/20/44             960,000.00          1,695,182.40
                RAGB   3.4%   11/22/22             2,360,000.00           2,567,231.60
                RAGB   3.65%   04/20/22            1,160,000.00           1,236,971.80
                RAGB   3.8%   01/26/62              470,000.00          1,157,447.85
                RAGB   4.15%   03/15/37            1,820,000.00           3,139,399.90
                RAGB   4.85%   03/15/26            1,310,000.00           1,713,460.35
                RAGB   6.25%   07/15/27            1,180,000.00           1,741,385.00
                RFGB   0.125%    04/15/36             410,000.00           430,399.55
                RFGB   0.25%   09/15/40             400,000.00           427,976.00
                RFGB   0.5%   04/15/26              620,000.00           661,295.10
                RFGB   0.5%   09/15/27             1,310,000.00           1,412,618.85
                RFGB   0.5%   09/15/28              670,000.00           727,496.05
                RFGB   0.5%   09/15/29              650,000.00           709,497.75
                RFGB   0.75%   04/15/31             500,000.00           562,657.50
                RFGB   0.875%    09/15/25             690,000.00           744,648.00
                RFGB   0%  04/15/22               390,000.00           394,278.30
                RFGB   0%  09/15/23               540,000.00           551,907.00
                RFGB   0%  09/15/24               420,000.00           432,165.30
                RFGB   0%  09/15/30               180,000.00           187,893.00
                RFGB   1.125%    04/15/34             640,000.00           763,379.20
                RFGB   1.375%    04/15/47             490,000.00           676,393.55
                                223/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                RFGB   1.5%   04/15/23              650,000.00           686,884.25
                RFGB   1.625%    09/15/22            1,130,000.00           1,181,590.15
                RFGB   2.625%    07/04/42             590,000.00           947,006.05
                RFGB   2.75%   07/04/28             420,000.00           530,434.80
                RFGB   2%  04/15/24               730,000.00           801,127.55
                RFGB   4%  07/04/25               830,000.00          1,018,592.60
                SPGB   0.05%   10/31/21            1,930,000.00           1,941,695.80
                SPGB   0.25%   07/30/24            2,290,000.00           2,350,158.30
                SPGB   0.35%   07/30/23            3,390,000.00           3,470,173.50
                SPGB   0.4%   04/30/22             2,390,000.00           2,425,407.85
                SPGB   0.45%   10/31/22            2,360,000.00           2,408,226.60
                SPGB   0.5%   04/30/30             2,900,000.00           3,010,751.00
                SPGB   0.6%   10/31/29             2,780,000.00           2,917,874.10
                SPGB   0.8%   07/30/27             2,000,000.00           2,128,260.00
                SPGB   0%  01/31/25              1,550,000.00           1,574,908.50
                SPGB   0%  04/30/23              2,380,000.00           2,409,976.10
                SPGB   1.2%   10/31/40             1,700,000.00           1,858,329.50
                SPGB   1.25%   10/31/30            3,050,000.00           3,381,657.00
                SPGB   1.3%   10/31/26             3,450,000.00           3,773,420.25
                SPGB   1.4%   04/30/28             2,120,000.00           2,357,556.60
                SPGB   1.4%   07/30/28             3,300,000.00           3,677,091.00
                SPGB   1.45%   04/30/29            2,860,000.00           3,210,249.90
                SPGB   1.45%   10/31/27            2,600,000.00           2,887,378.00
                SPGB   1.5%   04/30/27             2,330,000.00           2,590,202.75
                SPGB   1.6%   04/30/25             3,050,000.00           3,323,524.00
                SPGB   1.85%   07/30/35            2,110,000.00           2,527,210.30
                SPGB   1.95%   04/30/26            2,810,000.00           3,161,306.20
                SPGB   1.95%   07/30/30            2,510,000.00           2,958,449.15
                SPGB   1%  10/31/50              1,600,000.00           1,621,216.00
                SPGB   2.15%   10/31/25            2,360,000.00           2,657,371.80
                SPGB   2.35%   07/30/33            2,440,000.00           3,052,732.80
                SPGB   2.7%   10/31/48             1,850,000.00           2,673,314.75
                SPGB   2.75%   10/31/24            3,600,000.00           4,064,274.00
                SPGB   2.9%   10/31/46             2,070,000.00           3,058,797.60
                SPGB   3.45%   07/30/66            1,650,000.00           2,952,856.50
                SPGB   3.8%   04/30/24             2,520,000.00           2,900,620.80
                SPGB   4.2%   01/31/37             2,720,000.00           4,298,592.80
                SPGB   4.4%   10/31/23             2,690,000.00           3,092,087.75
                SPGB   4.65%   07/30/25            2,840,000.00           3,523,474.40
                SPGB   4.7%   07/30/41             2,640,000.00           4,685,815.20
                SPGB   4.8%   01/31/24             2,400,000.00           2,817,216.00
                SPGB   4.9%   07/30/40             2,350,000.00           4,213,984.75
                SPGB   5.15%   10/31/28            4,630,000.00           6,556,635.60
                                224/346

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SPGB   5.15%   10/31/44            1,850,000.00           3,616,768.50
                SPGB   5.4%   01/31/23             2,100,000.00           2,385,379.50
                SPGB   5.75%   07/30/32            3,220,000.00           5,282,023.60
                SPGB   5.85%   01/31/22            3,760,000.00           4,069,260.00
                SPGB   5.9%   07/30/26             3,480,000.00           4,729,668.00
                SPGB   6.0%   01/31/29             1,050,000.00           1,572,847.50
                                 744,100,000.00           910,350,821.95
                 ユーロ    小計
                                          (113,183,917,693)
          イギリスポ      UKT  0.125%    01/30/26             800,000.00           806,988.00
            ンド
                UKT  0.125%    01/31/23            2,790,000.00           2,802,024.90
                UKT  0.125%    01/31/28            1,250,000.00           1,256,643.75
                UKT  0.375%    10/22/30            1,410,000.00           1,433,476.50
                UKT  0.5%   07/22/22             3,150,000.00           3,181,767.75
                UKT  0.5%   10/22/61             1,340,000.00           1,274,226.10
                UKT  0.625%    06/07/25            3,400,000.00           3,512,591.00
                UKT  0.625%    07/31/35            1,000,000.00           1,016,185.00
                UKT  0.625%    10/22/50            1,800,000.00           1,759,671.00
                UKT  0.75%   07/22/23             2,910,000.00           2,980,436.55
                UKT  0.875%    10/22/29            2,550,000.00           2,721,525.75
                UKT  1.25%   07/22/27             2,990,000.00           3,244,628.40
                UKT  1.25%   10/22/41             1,500,000.00           1,672,320.00
                UKT  1.5%   07/22/26             2,000,000.00           2,181,580.00
                UKT  1.5%   07/22/47             2,550,000.00           3,045,120.75
                UKT  1.625%    10/22/28            2,200,000.00           2,478,432.00
                UKT  1.625%    10/22/54            1,600,000.00           2,051,824.00
                UKT  1.625%    10/22/71             800,000.00          1,181,140.00
                UKT  1.75%   01/22/49             1,300,000.00           1,650,135.50
                UKT  1.75%   07/22/57             2,180,000.00           2,947,567.10
                UKT  1.75%   09/07/22             3,120,000.00           3,227,328.00
                UKT  1.75%   09/07/37             3,100,000.00           3,693,495.00
                UKT  1%  04/22/24              2,620,000.00           2,723,241.10
                UKT  2.25%   09/07/23             2,500,000.00           2,671,350.00
                UKT  2.5%   07/22/65             1,920,000.00           3,307,027.20
                UKT  2.75%   09/07/24             1,620,000.00           1,800,840.60
                UKT  2%  09/07/25              1,780,000.00           1,963,259.90
                UKT  3.25%   01/22/44             2,910,000.00           4,514,937.75
                UKT  3.5%   01/22/45             2,800,000.00           4,554,886.00
                UKT  3.5%   07/22/68             2,000,000.00           4,367,540.00
                UKT  3.75%   07/22/52             1,850,000.00           3,470,313.25
                UKT  4.25%   03/07/36             2,490,000.00           3,884,947.80
                UKT  4.25%   06/07/32             3,100,000.00           4,504,331.00
                UKT  4.25%   09/07/39             1,880,000.00           3,115,037.80
                                225/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                UKT  4.25%   12/07/27             1,370,000.00           1,786,322.45
                UKT  4.25%   12/07/40             2,070,000.00           3,493,777.05
                UKT  4.25%   12/07/46             2,180,000.00           4,030,569.30
                UKT  4.25%   12/07/49             1,490,000.00           2,887,903.10
                UKT  4.25%   12/07/55             2,210,000.00           4,677,442.90
                UKT  4.5%   09/07/34             1,770,000.00           2,750,818.95
                UKT  4.5%   12/07/42             2,340,000.00           4,195,830.60
                UKT  4.75%   12/07/30             2,600,000.00           3,796,169.00
                UKT  4.75%   12/07/38             1,650,000.00           2,849,310.75
                UKT  4%  01/22/60              1,700,000.00           3,673,513.00
                UKT  4%  03/07/22              1,950,000.00           2,059,580.25
                UKT  5%  03/07/25              1,980,000.00           2,424,807.00
                UKT  6.0%   12/07/28             1,250,000.00           1,849,525.00
                                 97,770,000.00          131,472,388.80
               イギリスポンド        小計
                                           (17,984,108,063)
          スウェーデ      SGB  0.125%    05/12/31            3,570,000.00           3,649,735.95
          ンクローナ
                SGB  0.75%   05/12/28             6,150,000.00           6,616,139.25
                SGB  0.75%   11/12/29             6,700,000.00           7,261,929.00
                SGB  1.5%   11/13/23             12,500,000.00           13,229,375.00
                SGB  1%  11/12/26              7,570,000.00           8,178,665.85
                SGB  2.5%   05/12/25             9,170,000.00          10,387,088.25
                SGB  3.5%   03/30/39             5,860,000.00           9,289,184.10
                SGB  3.5%   06/01/22             12,650,000.00           13,448,151.75
                                 64,170,000.00           72,060,269.15
              スウェーデンクローナ           小計
                                            (861,840,819)
          ノルウェー      NGB  1.375%    08/19/30            4,340,000.00           4,651,850.70
           クローネ
                NGB  1.5%   02/19/26             4,910,000.00           5,201,850.40
                NGB  1.75%   02/17/27             3,250,000.00           3,517,426.25
                NGB  1.75%   03/13/25             5,190,000.00           5,517,670.65
                NGB  1.75%   09/06/29             7,500,000.00           8,262,562.50
                NGB  2%  04/26/28              4,900,000.00           5,439,686.00
                NGB  2%  05/24/23              11,260,000.00           11,793,780.30
                NGB  3%  03/14/24              7,360,000.00           8,048,932.80
                                 48,710,000.00           52,433,759.60
              ノルウェークローネ          小計
                                            (593,550,158)
          デンマーク      DGB  0.25%   11/15/22             4,120,000.00           4,200,237.00
           クローネ
                DGB  0.25%   11/15/52             2,700,000.00           2,984,242.50
                DGB  0.5%   11/15/27             10,730,000.00           11,584,429.90
                DGB  0.5%   11/15/29             11,540,000.00           12,625,106.20
                DGB  1.5%   11/15/23             7,420,000.00           7,929,197.50
                DGB  1.75%   11/15/25             8,030,000.00           9,035,918.10
                DGB  3%  11/15/21              10,860,000.00           11,280,282.00
                DGB  4.5%   11/15/39             16,430,000.00           31,755,575.40
                                226/346

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 71,830,000.00           91,394,988.60
              デンマーククローネ          小計
                                           (1,527,210,259)
          ポーランド      POLGB   0.75%   04/25/25             960,000.00           972,288.00
           ズロチ
                POLGB   1.25%   10/25/30             210,000.00           209,811.00
                POLGB   2.25%   04/25/22            5,470,000.00           5,658,660.30
                POLGB   2.25%   10/25/24            3,930,000.00           4,228,070.85
                POLGB   2.5%   01/25/23            5,860,000.00           6,189,625.00
                POLGB   2.5%   04/25/24            3,760,000.00           4,064,560.00
                POLGB   2.5%   07/25/26            6,060,000.00           6,678,301.80
                POLGB   2.5%   07/25/27            3,200,000.00           3,548,288.00
                POLGB   2.75%   04/25/28            6,030,000.00           6,795,870.30
                POLGB   2.75%   10/25/29            6,520,000.00           7,421,064.00
                POLGB   3.25%   07/25/25            5,210,000.00           5,889,514.25
                POLGB   4%  10/25/23             3,430,000.00           3,827,708.50
                POLGB   5.75%   04/25/29             600,000.00           832,884.00
                POLGB   5.75%   09/23/22            3,150,000.00           3,499,114.50
                POLGB   5.75%   10/25/21            3,400,000.00           3,599,087.00
                                 57,790,000.00           63,414,847.50
               ポーランドズロチ         小計
                                           (1,722,981,406)
          オーストラ      ACGB   0.25%   11/21/24            4,370,000.00           4,379,832.50
           リアドル
                ACGB   0.25%   11/21/25            3,590,000.00           3,583,555.95
                ACGB   0.5%   09/21/26             3,410,000.00           3,435,745.50
                ACGB   1.25%   05/21/32            1,940,000.00           2,027,552.20
                ACGB   1.5%   06/21/31             2,850,000.00           3,061,398.75
                ACGB   1.75%   06/21/51            2,090,000.00           2,119,249.55
                ACGB   1%  11/21/31              2,830,000.00           2,886,331.15
                ACGB   1%  12/21/30              2,610,000.00           2,674,480.05
                ACGB   2.25%   05/21/28            4,160,000.00           4,690,795.20
                ACGB   2.25%   11/21/22            3,160,000.00           3,298,344.80
                ACGB   2.5%   05/21/30             3,790,000.00           4,421,736.15
                ACGB   2.75%   04/21/24            4,200,000.00           4,582,032.00
                ACGB   2.75%   05/21/41             800,000.00           982,976.00
                ACGB   2.75%   06/21/35            1,230,000.00           1,513,262.85
                ACGB   2.75%   11/21/27            3,330,000.00           3,857,472.00
                ACGB   2.75%   11/21/28            3,960,000.00           4,638,189.60
                ACGB   2.75%   11/21/29            4,650,000.00           5,502,228.75
                ACGB   2%  12/21/21              1,930,000.00           1,972,836.35
                ACGB   3.25%   04/21/25            3,480,000.00           3,950,739.60
                ACGB   3.25%   04/21/29            4,100,000.00           4,994,497.00
                ACGB   3.25%   06/21/39             830,000.00          1,086,963.85
                ACGB   3.75%   04/21/37            1,620,000.00           2,234,911.50
                ACGB   3%  03/21/47              1,680,000.00           2,181,614.40
                ACGB   4.25%   04/21/26            3,700,000.00           4,493,261.50
                                227/346

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                ACGB   4.5%   04/21/33             1,910,000.00           2,732,226.35
                ACGB   4.75%   04/21/27            3,540,000.00           4,525,199.70
                ACGB   5.5%   04/21/23             4,200,000.00           4,762,926.00
                ACGB   5.75%   07/15/22            3,350,000.00           3,675,687.00
                                 83,310,000.00           94,266,046.25
              オーストラリアドル          小計
                                           (7,021,877,785)
          シンガポー      SIGB   1.25%   10/01/21            1,440,000.00           1,453,809.60
           ルドル
                SIGB   1.75%   02/01/23             800,000.00           827,564.00
                SIGB   1.75%   04/01/22             290,000.00           296,539.50
                SIGB   1.875%    03/01/50             80,000.00           94,223.20
                SIGB   2.125%    06/01/26             740,000.00           803,040.60
                SIGB   2.25%   08/01/36             730,000.00           846,935.05
                SIGB   2.375%    06/01/25             490,000.00           532,997.50
                SIGB   2.375%    07/01/39             260,000.00           311,344.80
                SIGB   2.625%    05/01/28            1,050,000.00           1,193,435.25
                SIGB   2.75%   03/01/46            1,240,000.00           1,663,726.60
                SIGB   2.75%   04/01/42             610,000.00           787,445.95
                SIGB   2.75%   07/01/23            1,070,000.00           1,141,379.70
                SIGB   2.875%    07/01/29             310,000.00           362,806.95
                SIGB   2.875%    09/01/30             760,000.00           903,552.60
                SIGB   2%  02/01/24               410,000.00           432,461.85
                SIGB   3.125%    09/01/22             850,000.00           896,184.75
                SIGB   3.375%    09/01/33            1,100,000.00           1,413,071.00
                SIGB   3.5%   03/01/27              880,000.00          1,035,491.60
                SIGB   3%  09/01/24              1,220,000.00           1,342,957.70
                                 14,330,000.00           16,338,968.20
               シンガポールドル         小計
                                           (1,271,335,115)
          マレーシア      MGS  3.418%    08/15/22            1,500,000.00           1,545,870.00
          リンギット
                MGS  3.478%    06/14/24             700,000.00           739,616.50
                MGS  3.48%   03/15/23             2,330,000.00           2,425,448.45
                MGS  3.502%    05/31/27            1,510,000.00           1,618,712.45
                MGS  3.62%   11/30/21             1,240,000.00           1,268,166.60
                MGS  3.733%    06/15/28            1,930,000.00           2,096,086.15
                MGS  3.757%    04/20/23            1,090,000.00           1,141,715.05
                MGS  3.757%    05/22/40             550,000.00           582,067.75
                MGS  3.795%    09/30/22            1,500,000.00           1,560,285.00
                MGS  3.8%   08/17/23             1,660,000.00           1,751,407.90
                MGS  3.844%    04/15/33            2,350,000.00           2,547,118.00
                MGS  3.882%    03/10/22             960,000.00           989,640.00
                MGS  3.882%    03/14/25            1,030,000.00           1,108,980.40
                MGS  3.885%    08/15/29             730,000.00           803,251.85
                MGS  3.892%    03/15/27            1,130,000.00           1,231,959.90
                                228/346


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                MGS  3.899%    11/16/27            1,970,000.00           2,163,434.30
                MGS  3.9%   11/30/26             1,440,000.00           1,575,547.20
                MGS  3.906%    07/15/26             600,000.00           653,790.00
                MGS  3.955%    09/15/25            1,630,000.00           1,771,125.40
                MGS  4.048%    09/30/21            1,170,000.00           1,198,050.75
                MGS  4.059%    09/30/24            1,900,000.00           2,053,510.50
                MGS  4.065%    06/15/50             760,000.00           794,762.40
                MGS  4.181%    07/15/24            1,280,000.00           1,383,020.80
                MGS  4.232%    06/30/31            2,000,000.00           2,275,530.00
                MGS  4.254%    05/31/35             810,000.00           903,806.10
                MGS  4.392%    04/15/26            2,440,000.00           2,712,535.80
                MGS  4.498%    04/15/30            2,380,000.00           2,746,127.30
                MGS  4.642%    11/07/33            1,980,000.00           2,312,976.60
                MGS  4.736%    03/15/46            1,480,000.00           1,683,685.00
                MGS  4.762%    04/07/37            2,280,000.00           2,686,375.80
                MGS  4.893%    06/08/38            1,610,000.00           1,908,502.05
                MGS  4.921%    07/06/48            1,050,000.00           1,227,339.75
                MGS  4.935%    09/30/43            1,560,000.00           1,821,705.60
                                 48,550,000.00           53,282,151.35
              マレーシアリンギット           小計
                                           (1,357,629,216)
          イスラエル      ILGOV   0.5%   04/30/25             630,000.00           636,444.95
           シェケル
                ILGOV   0.75%   07/31/22            6,750,000.00           6,835,290.30
                ILGOV   1.5%   05/31/37            1,100,000.00           1,128,670.84
                ILGOV   1.75%   08/31/25            1,080,000.00           1,159,760.91
                ILGOV   1%  03/31/30             1,770,000.00           1,812,724.96
                ILGOV   2.25%   09/28/28            1,310,000.00           1,477,178.40
                ILGOV   3.75%   03/31/24            4,080,000.00           4,578,142.70
                ILGOV   3.75%   03/31/47            2,520,000.00           3,589,850.36
                ILGOV   5.5%   01/31/22            2,110,000.00           2,258,269.48
                ILGOV   5.5%   01/31/42            2,580,000.00           4,506,279.34
                ILGOV   6.25%   10/30/26            5,620,000.00           7,581,449.12
                                 29,550,000.00           35,564,061.36
              イスラエルシェケル          小計
                                           (1,108,887,433)
                                           274,509,395,311
                合計
                                          (274,509,395,311)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
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                                       組入債券            合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 国債証券      201銘柄               100.0   %             43.9  %
    カナダドル                 国債証券      27銘柄               100.0   %             1.9  %
    メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.8  %
    ユーロ                 国債証券      319銘柄               100.0   %             41.2  %
    イギリスポンド                 国債証券      47銘柄               100.0   %             6.6  %
    スウェーデンクローナ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.3  %
    ノルウェークローネ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.2  %
    デンマーククローネ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.6  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.6  %
    オーストラリアドル                 国債証券      28銘柄               100.0   %             2.6  %
    シンガポールドル                 国債証券      19銘柄               100.0   %             0.5  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      33銘柄               100.0   %             0.5  %
    イスラエルシェケル                 国債証券      11銘柄               100.0   %             0.4  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    新興国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年10月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,644,194,221
        コール・ローン                               50,847,678
        株式                             74,944,270,570
        投資信託受益証券                               159,508,417
        投資証券                               47,971,477
        派生商品評価勘定                               114,859,745
        未収配当金                               73,178,092
        差入委託証拠金                              1,177,537,848
        流動資産合計                             78,212,368,048
       資産合計                               78,212,368,048
     負債の部
       流動負債
        前受金                               114,859,745
        未払金                                 79,475
        未払解約金                               38,903,486
                                230/346

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                                2020年10月20日現在
                項目                  金額（円）
        未払利息                                   56
        流動負債合計                               153,842,762
       負債合計                                153,842,762
     純資産の部
       元本等
        元本                             26,002,021,814
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            52,056,503,472
        元本等合計                             78,058,525,286
       純資産合計                               78,058,525,286
     負債純資産合計                                78,212,368,048
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     2020年10月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

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    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年10月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              26,002,021,814口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.0020円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (30,020円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年10月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
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    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年10月20日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及びその差                  貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法                  (1)有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項につ                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


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    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2020年10月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    4月21日
    期首
    期首元本額                                                24,693,413,516円
    期中追加設定元本額                                                 1,994,072,135円
    期中一部解約元本額                                                  685,463,837円
    期末元本額                                                26,002,021,814円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,721,966,854円
    世界経済インデックスファンド                                                 3,992,723,690円
    ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 4,597,090,663円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 5,061,176,851円
    新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  152,984,655円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  323,155,672円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,186,781,099円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  565,587,599円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  626,919,465円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  344,114,589円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  19,048,200円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  105,969,213円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  100,953,496円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  317,883,601円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  59,224,062円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,510,978円
    グローバル経済コア                                                  423,044,161円
    ｉ－ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  22,058,957円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    502,649円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    596,342円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    308,674円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    400,380円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  295,644,442円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  81,375,522円
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    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                                    2020年10月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           6,248,885,166

        投資信託受益証券                                              △13,366,661

          投資証券                                            △38,975,134

           合計                                           6,196,543,371

    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2020年10月20日現在）

                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引

                買建         2,762,469,866               －    2,877,329,611           114,859,745

            合計             2,762,469,866               －    2,877,329,611           114,859,745

    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は

       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    通貨関連

                                                （2020年10月20日現在）

                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引

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      の取引
                売建          11,613,800              －      11,613,800              －
               アメリカドル            11,613,800              －      11,613,800              －

            合計               11,613,800              －      11,613,800              －

    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており

     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合

      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合

      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                           単価         金額
    アメリカドル        GAZPROM    OAO-SPON     ADR                657,360         4.17     2,741,191.20
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B              104,000         0.69       72,384.00
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                 43,246        54.14      2,341,338.44
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S            10,835        137.50      1,489,812.50
            ROSNEFT    OJSC-GDR                     146,513         4.89      717,474.16
            SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR                123,206         4.34      534,714.04
            TATNEFT-SPONSORED         ADR                26,967        32.24       869,416.08
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR                15,511         3.59       55,684.49
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   16,930        12.16       205,868.80
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR                70,402        25.78      1,814,963.56
            NOVOLIPET     STEEL-GDR     REG  S             19,598        21.88       428,804.24
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S              26,818        11.84       317,525.12
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR                  7,938       111.50       885,087.00
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S               38,773        12.75       494,355.75
            SOUTHERN     COPPER    CORP                 11,367        47.80       543,342.60
            51JOB   INC-ADR                       2,701        73.83       199,414.83
            BEST   INC  - ADR                    14,126         2.61       36,868.86
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                38,964        28.80      1,122,163.20
            NIO  INC  - ADR                    96,334        27.63      2,661,708.42
            GSX  TECHEDU    INC-   ADR                 7,846       100.73       790,327.58
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   13,921        41.63       579,531.23
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            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR             15,167        164.95      2,501,796.65
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               40,978        78.32      3,209,396.96
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                38,070        52.80      2,010,096.00
            AUTOHOME     INC-ADR                     6,571        99.60       654,471.60
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 29,357        129.25      3,794,392.25
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR              12,149        44.00       534,556.00
            HUYA   INC-ADR                       8,211        23.00       188,853.00
            IQIYI   INC-ADR                      21,239        22.52       478,302.28
            JOYY   INC                       6,185        80.31       496,717.35
            MOMO   INC-SPON     ADR                  15,529        14.13       219,424.77
            NETEASE    INC-ADR                     43,945        87.35      3,838,595.75
            SINA   CORP                       5,725        42.62       243,999.50
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                  39,090        14.15       553,123.50
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                  5,249        38.30       201,036.70
            YANDEX    NV-A                      32,186        56.95      1,832,992.70
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR            202,071        305.29      61,690,255.59
            BAOZUN    INC-SPN    ADR                  3,508        34.56       121,236.48
            JD.COM    INC-ADR                      91,224        80.61      7,353,566.64
            PINDUODUO     INC-ADR                    28,981        84.15      2,438,751.15
            TRIP.COM     GROUP   LTD                  52,406        30.19      1,582,137.14
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              47,488        18.92       898,472.96
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS               47,223        15.31       722,984.13
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR                  7,243        30.80       223,084.40
            ZAI  LAB  LTD-ADR                      5,149        87.47       450,383.03
            COMMERCIAL      INTL   BANK-SP    GDR             173,806         4.18      727,378.11
            CREDICORP     LTD                     7,332       120.46       883,212.72
            SBERBANK-SPONSORED          ADR               296,934         10.43      3,098,506.29
            VTB  BANK   PJSC   -GDR-REG     S             378,037         0.77      292,411.61
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS              2,021        27.82       56,224.22
            KE  HOLDINGS     INC                   10,000        69.57       695,700.00
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                54,432         0.83       45,396.28
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR                7,645        81.94       626,431.30
            GLOBANT    SA                      3,899       195.93       763,931.07
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR              39,854         8.05      320,824.70
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR             14,716         7.48      110,075.68
                                    3,286,976               122,760,694.61
               アメリカドル       小計
                                                  (12,962,301,743)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-SPONS                     1,545,161           8.56     13,226,578.16
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           350,392         58.46     20,483,916.32
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            14,500        355.80      5,159,100.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV            96,852        37.87      3,667,785.24
            ALFA   S.A.B.-A                      359,900         14.37      5,171,763.00
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            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            37,500        43.51      1,631,625.00
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B              23,305        238.71      5,563,136.55
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B               43,680        187.65      8,196,552.00
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             16,980        149.39      2,536,642.20
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             223,390         29.88      6,674,893.20
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                    31,400        64.53      2,026,242.00
            WALMART    DE  MEXICO-SER      V              579,880         51.33     29,765,240.40
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV-NOM             50,475        91.86      4,636,633.50
            BECLE   SAB  DE  CV                   48,100        45.22      2,175,082.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                215,640        118.24      25,497,273.60
            GRUMA   S.A.B.-B                      25,960        241.13      6,259,734.80
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             181,800         41.42      7,530,156.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                181,800         34.67      6,303,006.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                289,200         89.94     26,010,648.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                252,500         16.64      4,201,600.00
            AMERICA    MOVIL-SAB     DE  C-SER   L          3,625,440          13.26     48,073,334.40
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N            57,500        73.01      4,198,075.00
                                    8,251,355               238,989,017.37
               メキシコペソ       小計
                                                  (1,190,165,306)
    ブラジルレアル        COSAN   SA                      18,400        70.84      1,303,456.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              423,000         19.51      8,252,730.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR              484,640         19.52      9,460,172.80
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              75,600        19.08      1,442,448.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                 14,800        22.59       334,332.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA             63,000        19.66      1,238,580.00
            GERDAU    SA-PREF                     105,000         22.75      2,388,750.00
            SUZANO    SA                      62,679        50.11      3,140,844.69
            VALE   SA                      395,778         61.95     24,518,447.10
            WEG  SA                       92,872        82.06      7,621,076.32
            CCR  SA                       125,600         12.84      1,612,704.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 61,952        61.68      3,821,199.36
            RUMO   SA                      114,200         18.67      2,132,114.00
            COGNA   EDUCACAO                      181,284         4.81      871,976.04
            B2W  CIA  DIGITAL                     22,349        90.16      2,014,985.84
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF                 95,716        27.50      2,632,190.00
            LOJAS   RENNER    S.A.                   82,907        41.85      3,469,657.95
            MAGAZINE     LUIZA   SA                 333,600         25.69      8,570,184.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA             76,000        21.05      1,599,800.00
            VIA  VAREJO    SA                   135,900         19.23      2,613,357.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC              41,500        20.39       846,185.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DISTRIBUIC                19,700        66.28      1,305,716.00
            RAIA   DROGASIL     SA                  122,500         25.29      3,098,025.00
                                238/346


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            AMBEV   SA                      517,700         13.15      6,807,755.00
            BRF  SA                       52,500        18.15       952,875.00
            JBS  SA                       128,600         22.14      2,847,204.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA                80,908        48.25      3,903,811.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE             20,100        64.39      1,294,239.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA             54,400        65.13      3,543,072.00
            HYPERA    SA                      35,300        30.47      1,075,591.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 146,698         18.89      2,771,125.22
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 483,948         20.61      9,974,168.28
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 88,300        30.60      2,701,980.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA              529,381         23.36     12,366,340.16
            ITAUSA    SA                     505,867         9.22     4,664,093.74
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO               222,703         56.14     12,502,546.42
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                  69,000        25.11      1,732,590.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA              93,933         7.09      665,984.97
            PORTO   SEGURO    SA                   7,300        50.31       367,263.00
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS                    45,400        21.06       956,124.00
            CIELO   SA                      99,269         3.80      377,222.20
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                52,300        43.13      2,255,699.00
            TIM  SA                       96,100        12.82      1,232,002.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            33,400        32.16      1,074,144.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER                33,600        32.03      1,076,208.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF              102,126         10.82      1,105,003.32
            CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB                 7,900        63.92       504,968.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             34,700        45.59      1,581,973.00
            CPFL   ENERGIA    SA                   33,800        28.20       953,160.00
            ENGIE   BRASIL    SA                   29,250        40.70      1,190,475.00
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             110,400         20.92      2,309,568.00
                                    6,863,860               177,076,116.41
              ブラジルレアル        小計
                                                  (3,332,572,510)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  44,730       6,030.00      269,721,900.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  135,965       1,669.20      226,952,778.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               10,556      27,480.00       290,078,880.00
            FALABELLA     SA                    70,837       2,076.00      147,057,612.00
            CENCOSUD     SA                    137,988       1,111.00      153,304,668.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              22,564       4,784.80      107,964,227.20
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B            15,212       1,627.00       24,749,924.00
            BANCO   DE  CHILE                   4,862,640          60.50     294,189,720.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                5,456      24,400.00       133,126,400.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE                6,279,821          27.50     172,695,077.50
            CENCOSUD     SHOPPING     SA                41,600       1,129.90       47,003,840.00
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM               18,552       4,670.00       86,637,840.00
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            AGUAS   ANDINAS    SA-A                  286,233        213.70      61,167,992.10
            COLBUN    SA                    1,215,680          124.00     150,744,320.00
            ENEL   AMERICAS     SA                 3,990,008          107.32     428,207,658.56
            ENEL   CHILE   SA                  2,561,278          54.50     139,589,651.00
                                   19,699,120              2,733,192,488.36
                チリペソ     小計
                                                   (366,794,431)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                    488,979       1,872.00      915,368,688.00
            BANCOLOMBIA      SA                   29,376      25,170.00       739,393,920.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                   38,278      25,400.00       972,261,200.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                   20,820      21,020.00       437,636,400.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             50,511      21,600.00      1,091,037,600.00
                                     627,964             4,155,697,808.00
              コロンビアペソ        小計
                                                   (114,281,689)
    ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA                5,794        9.08       52,609.52
            OPAP   SA                       17,668         8.15      143,994.20
            JUMBO   SA                      14,899        13.15       195,921.85
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               26,207        12.14       318,152.98
                                     64,568               710,678.55
                ユーロ    小計
                                                    (88,358,664)
    イギリスポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC             26,700        17.80       475,260.00
                                     26,700               475,260.00
              イギリスポンド        小計
                                                    (65,010,815)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              11,603        81.05       940,423.15
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              116,755         9.61     1,122,015.55
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                99,566        18.10      1,802,144.60
            KOC  HOLDING    AS                   89,884        15.49      1,392,303.16
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO                62,191        10.62       660,468.42
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               6,501        92.70       602,642.70
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              42,824        68.60      2,937,726.40
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE              21,501        23.34       501,833.34
            AKBANK    T.A.S.                     276,321         5.41     1,494,896.61
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 239,992         7.50     1,799,940.00
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                   173,012         5.74      993,088.88
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI                  246,063         2.31      568,405.53
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                114,378         8.77     1,003,095.06
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS            143,091         17.23      2,465,457.93
                                    1,643,682               18,284,441.33
               トルコリラ      小計
                                                   (244,828,669)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                  7,463       486.00      3,627,018.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                68,748        53.60      3,684,892.80
            CEZ  AS                       18,145        440.50      7,992,872.50
                                     94,356              15,304,783.30
                                240/346


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               チェココルナ       小計
                                                    (69,789,811)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NY            42,355       1,674.00       70,902,270.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  15,178       6,735.00      102,223,830.00
            OTP  BANK   NYRT                     24,834       9,830.00      244,118,220.00
                                     82,367             417,244,320.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                   (142,155,139)
    ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA                   11,057        31.54       348,737.78
    チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    SA              30,713        42.64      1,309,602.32
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            259,894         4.63     1,203,309.22
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                13,132        125.00      1,641,500.00
            LPP  SA                         124     6,180.00        766,320.00
            CD  PROJEKT    SA                    6,704       372.00      2,493,888.00
            CYFROWY    POLSAT    SA                  36,098        25.54       921,942.92
            DINO   POLSKA    SA                    5,945       234.20      1,392,319.00
            BANK   PEKAO   SA                    22,583        47.72      1,077,660.76
            M BANK   SA                      1,663       149.70       248,951.10
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 104,297         20.57      2,145,389.29
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               3,615       130.20       470,673.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                62,044        22.53      1,397,851.32
            ORANGE    POLSKA    SA                  55,658         6.68      372,073.73
            POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA            63,496         5.74      364,848.01
                                     677,023              16,155,066.45
             ポーランドズロチ         小計
                                                   (438,933,155)
    香港ドル        CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 192,000         5.34     1,025,280.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               2,739,400           3.01     8,245,594.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  -H             392,500         13.78      5,408,650.00
            CNOOC   LTD-R                     1,883,000           7.41     13,953,030.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H              86,000         3.24      278,640.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 2,382,000           2.21     5,264,220.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H               142,000         5.37      762,540.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             340,000         1.70      578,000.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              124,000         52.10      6,460,400.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              101,500         5.71      579,565.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H               642,000         2.85     1,829,700.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             412,000         9.86     4,062,320.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 288,000         10.24      2,949,120.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H              83,000         9.05      751,150.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN                 166,000         5.80      962,800.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               129,000         10.30      1,328,700.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H                557,000         1.47      818,790.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            90,500         9.85      891,425.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              729,000         5.51     4,016,790.00
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            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               275,000         4.13     1,135,750.00
            BOC  AVIATION     LTD                   32,500        51.15      1,662,375.00
            CHINA   COMMUICATIONS       CONST-H               519,000         4.10     2,127,900.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              196,000         4.66      913,360.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               159,500         36.95      5,893,525.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L           128,000         13.66      1,748,480.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTIO-H                  191,500         5.19      993,885.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               474,000         3.63     1,720,620.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT-R            170,000         5.04      856,800.00
            CITIC   LTD                      677,000         5.86     3,967,220.00
            CRRC   CORP   LTD-H                    511,050         3.22     1,645,581.00
            FOSUN   INTERNATIONAL                      288,000         9.28     2,672,640.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              78,000        19.46      1,517,880.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CORP-H              168,000         2.18      366,240.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD-R             38,000        10.98       417,240.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H               71,500         3.11      222,365.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                97,500        19.80      1,930,500.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                211,800         16.16      3,422,688.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                31,416         9.71      305,049.36
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC                62,300        25.50      1,588,650.00
            ZOOMLION     HAEVY   INDUSTRY     SCIENCE    AND  TECH       116,200         7.90      917,980.00
            A-LIVING     SERVICES     CO  LTD-H               41,500        33.70      1,398,550.00
            CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT      GROUP   LTD       385,074         4.51     1,736,683.74
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             136,000         48.55      6,602,800.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           180,000         9.25     1,665,000.00
            AIR  CHINA   LIMITED-H                    214,000         5.14     1,099,960.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              248,000         4.81     1,192,880.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H             308,000         3.27     1,007,160.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              165,547         8.30     1,374,040.10
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             176,000         4.21      740,960.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDONGS     CO-H             474,000         4.29     2,033,460.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              241,878         4.60     1,112,638.80
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H               156,000         7.89     1,230,840.00
            SHENZHEN     EXPRESSWAY      CO-H               64,000         6.99      447,360.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS-R                  127,922         13.28      1,698,804.16
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               88,000         5.25      462,000.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H                 117,000         3.20      374,400.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE-R                368,000         6.99     2,572,320.00
            BYD  CO  LTD-H                      82,500        128.40      10,593,000.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              266,000         5.38     1,431,080.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               27,200        26.75       727,600.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT            609,000         16.12      9,817,080.00
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            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                352,750         13.00      4,585,750.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              358,344         7.10     2,544,242.40
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              111,000         85.40      9,479,400.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD               194,000         3.26      632,440.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO             142,000         28.45      4,039,900.00
            LI  NING   CO  LTD                   217,000         38.20      8,289,400.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP              84,800        135.10      11,456,480.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING               45,000        14.84       667,800.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN              70,000        13.36       935,200.00
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L            96,000         6.62      635,520.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI              85,000        53.70      4,564,500.00
            KOOLEARN     TECHNOLOGY      HOLDING               22,500        30.75       691,875.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            1,450,000           1.13     1,638,500.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 32,200        67.15      2,162,230.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD                616,200        561.50     345,996,300.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD             1,206,958           1.02     1,231,097.16
            MEITUAN    DIANPING-CLASS        B             382,700        259.00      99,119,300.00
            TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD             68,400        14.54       994,536.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             114,000         11.06      1,260,840.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 68,000        48.30      3,284,400.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD              259,000         9.45     2,447,550.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B             15,200        85.62      1,301,424.00
            CHINA   FEIHE   LTD                   144,000         18.28      2,632,320.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               281,000         37.45     10,523,450.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN              162,000         46.25      7,492,500.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               246,000         5.03     1,237,380.00
            HUISHAN    DAIRY   UNTRADE                  435,000           －         －
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            228,000         14.40      3,283,200.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               46,000        62.30      2,865,800.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               80,000         7.14      571,200.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD            560,000         5.41     3,029,600.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               48,000        106.90      5,131,200.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD               78,500        54.95      4,313,575.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS               25,000        26.70       667,500.00
            AK  MEDICAL    HOLDINGS     LTD               30,000        20.20       606,000.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           358,000         20.40      7,303,200.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN              40,100        99.15      3,975,915.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               244,000         15.04      3,669,760.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                    128,400         12.20      1,566,480.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 125,200         15.90      1,990,680.00
            3SBIO   INC                      119,000         7.87      936,530.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H                 5,800       183.40      1,063,720.00
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            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              100,000         8.54      854,000.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP              956,160         8.93     8,538,508.80
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC                 157,500         3.91      615,825.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            166,000         3.35      556,100.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                82,000        11.86       972,520.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              122,000         35.85      4,373,700.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC                94,000        64.85      6,095,900.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD                192,500         4.63      891,275.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                  55,500        34.05      1,889,775.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                     1,113,000           8.02     8,926,260.00
            SSY  GROUP   LTD                    114,000         4.41      502,740.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                  26,740        113.80      3,043,012.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              108,000        200.20      21,621,600.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             3,152,000           2.76     8,699,520.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                 8,635,200           2.58     22,278,816.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H            1,098,475           3.95     4,338,976.25
            CHINA   CITIC   BANK-H                   951,200         3.35     3,186,520.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              10,247,620           5.66     58,001,529.20
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            685,000         2.89     1,979,650.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 436,923         41.55     18,154,150.65
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                 674,400         4.35     2,933,640.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H                 151,000         3.09      466,590.00
            IND&COMM     BK  OF  CHINA-H                6,464,515           4.58     29,607,478.70
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H            1,059,000           3.75     3,971,250.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H                832,000         1.50     1,248,000.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD-R                134,000         11.16      1,495,440.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             483,000         4.48     2,163,840.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGEME               927,000         0.85      787,950.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               132,000         18.58      2,452,560.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               248,500         17.90      4,448,150.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                240,000         7.00     1,680,000.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 88,600        10.26       909,036.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-H             109,400         10.44      1,142,136.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              357,200         6.73     2,403,956.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              209,200         12.98      2,715,416.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H              871,000         18.70     16,287,700.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             296,600         25.50      7,563,300.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H             239,000         0.76      181,640.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDINGS     COMPANY        184,024         12.02      2,211,968.48
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H             96,400        31.35      3,022,140.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H              939,000         2.39     2,244,210.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                 689,288         5.48     3,777,298.24
                                244/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H             632,500         84.20     53,256,500.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                45,700        38.00      1,736,600.00
            AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD             142,000         10.64      1,510,880.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD               126,000         7.78      980,280.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP                186,000         15.68      2,916,480.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP              578,000         4.19     2,421,820.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT      LTD-R        409,040         19.68      8,049,907.20
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD             80,000         6.10      488,000.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD-R              347,111         35.75     12,409,218.25
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 178,400         24.05      4,290,520.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD             276,000         5.60     1,545,600.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO             897,964         9.55     8,575,556.20
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H           135,200         9.66     1,306,032.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD              156,000         3.91      609,960.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD               152,500         10.22      1,558,550.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD                 150,000         12.08      1,812,000.00
            LONGFOR    PROPERTIES                     197,000         42.10      8,293,700.00
            POLY   PROPERTY     SERVICES     CO  LTD-H             8,000        55.95       447,600.00
            SEAZEN    GROUP   LTD                  204,000         6.46     1,317,840.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      URBAN   DE             7,600        0.75       5,700.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               336,000         2.48      833,280.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD              132,500         30.05      3,981,625.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDINGS                528,591         1.60      845,745.60
            SOHO   CHINA   LTD                   291,500         2.23      650,045.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD              251,000         29.40      7,379,400.00
            WHARF   HOLDINGS                      100,000         15.92      1,592,000.00
            YUEXIU    PROPERTY     COMPANY    LTD             578,000         1.54      890,120.00
            YUZHOU    GROUP   HOLDINGS     CO  LTD            356,619         3.09     1,101,952.71
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD             131,000         4.56      597,360.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              242,000         22.35      5,408,700.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                  92,000        39.05      3,592,600.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               79,000        15.90      1,256,100.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            71,500        44.80      3,203,200.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              85,000        40.05      3,404,250.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H             236,000         2.62      618,320.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD                67,000        26.95      1,805,650.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD             69,000        12.26       845,940.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H                 90,500        10.54       953,870.00
            LENOVO    GROUP   LTD                  732,000         5.00     3,660,000.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                  75,500        128.30      9,686,650.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B               1,109,600          22.20     24,633,120.00
            ZTE  CORP-H                       82,908        19.38      1,606,757.04
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            CHINA   MOBILE    (HONG   KONG)   LIMITED-R            667,500         49.95     33,341,625.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H              1,356,000           2.41     3,267,960.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               4,566,000           1.39     6,346,740.00
            CHINA   UNICOM    (HONG   KONG)LTD-R               734,000         5.30     3,890,200.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED-R           59,500        23.90      1,422,050.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR            610,000         2.99     1,823,900.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                 1,342,000           1.69     2,267,980.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               286,200         24.00      6,868,800.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              431,000         5.64     2,430,840.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   666,000         1.53     1,018,980.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LIMITED            106,000         35.40      3,752,400.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS-R              175,400         8.55     1,499,670.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGDS     LIMITED               84,700        86.95      7,364,665.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD-R              320,000         12.40      3,968,000.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               370,000         3.04     1,124,800.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LIMITED              360,000         5.11     1,839,600.00
            CHINA   COMMON    RICH   RENEWABLE     ENERGY-SPV           650,000           －         －
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD              45,000        28.20      1,269,000.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING                  373,500         20.60      7,694,100.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              386,273         12.44      4,805,236.12
                                   97,980,090              1,273,640,806.16
                香港ドル     小計
                                                  (17,346,987,779)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                  413,668         3.75     1,551,255.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                25,100        18.88       473,888.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            269,900         6.00     1,619,400.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              144,300         5.32      767,676.00
            GAMUDA    BHD                     141,520         3.46      489,659.20
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                     38,200         7.20      275,040.00
            SIME   DARBY   BERHAD                   336,346         2.40      807,230.40
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             106,594         4.15      442,365.10
            MISC   BHD                      125,040         6.53      816,511.20
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD                70,000         3.86      270,200.00
            GENTING    BHD                     307,200         3.00      921,600.00
            GENTING    MALAYSIA     BERHAD                369,700         2.02      746,794.00
            CARLSBERG     BREWERY    MALAYSIA     B            13,200        19.08       251,856.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD             21,300        31.56       672,228.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD               14,000         9.79      137,060.00
            IOI  CORPORATION      BHD                 270,340         4.28     1,157,055.20
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               55,646        21.88      1,217,534.48
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                 6,900       142.00       979,800.00
            PPB  GROUP   BERHAD                    73,480        18.96      1,393,180.80
            QL  RESOURCES     BHD                  124,800         6.51      812,448.00
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            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              247,046         5.00     1,235,230.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               181,300         19.00      3,444,700.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 229,300         4.96     1,137,328.00
            KOSSAN    RUBBER    INDUSTRIES                  128,200         8.13     1,042,266.00
            SUPERMAX     CORP   BHD                  158,200         10.70      1,692,740.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                 504,900         9.60     4,847,040.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  265,600         2.95      783,520.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               635,119         3.06     1,943,464.14
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 61,292        14.96       916,928.32
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               46,033        14.48       666,557.84
            MALAYAN    BANKING    BHD                 404,004         7.20     2,908,828.80
            PUBLIC    BANK   BERHAD                   324,420         15.84      5,138,812.80
            RHB  BANK   BHD                    206,419         4.32      891,730.08
            AXIATA    GROUP   BERHAD                  285,289         2.72      775,986.08
            DIGI.COM     BERHAD                    311,700         4.04     1,259,268.00
            MAXIS   BHD                      267,900         4.96     1,328,784.00
            TELECOM    MALAYSIA     BHD                 70,552         4.25      299,846.00
            PETRONAS     GAS  BHD                   75,500        16.02      1,209,510.00
            TENAGA    NATIONAL     BHD                 275,175         10.06      2,768,260.50
            YTL  CORPORATION      BERHAD                 252,365         0.74      186,750.10
                                    7,857,548               50,280,332.04
            マレーシアリンギット           小計
                                                  (1,281,142,860)
    タイバーツ        IRPC   PCL  - NVDR                   829,500         2.02     1,675,590.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                134,400         78.25     10,516,800.00
            PTT  PCL-NVDR                      1,253,200          32.50     40,729,000.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                    120,100         34.50      4,143,450.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                206,400         23.60      4,871,040.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               224,934         40.25      9,053,593.50
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                   81,000        334.00      27,054,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              428,100         53.50     22,903,350.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO             817,000         8.15     6,658,550.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR               809,500         9.00     7,285,500.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR                810,300         3.14     2,544,342.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               362,738         17.80      6,456,736.40
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR               182,200         24.80      4,518,560.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR               743,535         13.10      9,740,308.50
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               177,600         32.50      5,772,000.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                     657,100         58.50     38,440,350.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                458,200         26.00     11,913,200.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                     66,000        32.00      2,112,000.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                449,700         15.50      6,970,350.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR               1,083,700          18.20     19,723,340.00
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            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR               32,800        94.00      3,083,200.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    COMPANY    LIMITED           51,900        90.00      4,671,000.00
            KASIKORNBANK       PCL-FOREIGN                  126,400         70.75      8,942,800.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR                   78,300        70.75      5,539,725.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                438,650         8.40     3,684,660.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR              127,400         60.75      7,739,550.00
            TMB  BANK   PUBLIC    CORP-NVDR                3,147,300           0.82     2,580,786.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR               165,100         20.00      3,302,000.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR                 101,500         37.00      3,755,500.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                89,800        51.00      4,579,800.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                  76,300        46.75      3,567,025.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 226,300         38.25      8,655,975.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR               872,000         6.60     5,755,200.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  119,700        173.50      20,767,950.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                243,700         52.00     12,672,400.00
            TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR                   66,000        31.75      2,095,500.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                    961,409         2.92     2,807,314.28
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                  53,400        42.25      2,256,150.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                36,000        178.00      6,408,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 185,500         41.75      7,744,625.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                   68,200        56.50      3,853,300.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                   288,200         30.00      8,646,000.00
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR                    54,300        50.25      2,728,575.00
                                   17,505,366               378,919,095.68
               タイバーツ      小計
                                                  (1,280,746,543)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             237,940         44.00     10,469,360.00
            AYALA   CORPORATION                      28,280        706.00      19,965,680.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC                6,858       409.00      2,804,922.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               289,060         62.50     18,066,250.00
            SM  INVESTMENTS      CORP                  22,805        894.00      20,387,670.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC            144,500        117.00      16,906,500.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                  61,010        154.60      9,432,146.00
            PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC               87,300        41.50      3,622,950.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 95,560        132.80      12,690,368.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS                59,845        66.90      4,003,630.50
            BDO  UNIBANK    INC                   219,911         89.00     19,572,079.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               161,287         40.85      6,588,573.95
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO           2,355,700           4.01     9,446,357.00
            AYALA   LAND   INC                   942,900         29.85     28,145,565.00
            MEGAWORLD     CORP                    638,000         3.01     1,920,380.00
            ROBINSONS     LAND   CO                  93,000        14.26      1,326,180.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC               1,156,150          31.40     36,303,110.00
                                248/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GLOBE   TELECOM    INC                   4,690      2,002.00       9,389,380.00
            PLDT   INC                       10,460       1,298.00       13,577,080.00
            ABOITIZ    POWER   CORP                  89,500        26.25      2,349,375.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 29,110        289.60      8,430,256.00
                                    6,733,866               255,397,812.45
              フィリピンペソ        小計
                                                   (554,213,253)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    PT                 1,439,300        1,220.00     1,755,946,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               200,900       22,050.00      4,429,845,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              2,882,500          900.00    2,594,250,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             244,200       8,600.00     2,100,120,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA               190,000       11,900.00      2,261,000,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             345,600       9,175.00     3,170,880,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            2,152,700        5,000.00     10,763,500,000.00
            ACE  HARDWARE     INDONESIA                  905,700       1,585.00     1,435,534,500.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            792,300       6,025.00     4,773,607,500.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                 59,600      43,075.00      2,567,270,000.00
            HM  SAMPOERNA     TBK  PT                917,900       1,500.00     1,376,850,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           161,000       9,825.00     1,581,825,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK  PT             429,100       7,150.00     3,068,065,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT             746,400       7,900.00     5,896,560,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                2,755,900        1,570.00     4,326,763,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   PT               1,051,000        29,500.00     31,004,500,000.00
            BANK   MANDIRI                     2,047,596        5,700.00     11,671,297,200.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT              810,200       4,890.00     3,961,878,000.00
            PT  BANK   RAKYAT    INDONESIA                5,899,600        3,280.00     19,350,688,000.00
            TELEKOMUNIKASI        INDONESIA                5,349,700        2,710.00     14,497,687,000.00
            XL  AXIATA    TBK  PT                  387,000       2,130.00      824,310,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT            791,500       1,065.00      842,947,500.00
                                   30,559,696             134,255,323,700.00
             インドネシアルピア          小計
                                                   (966,638,330)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS     CORP                    6,593      34,200.00       225,480,600.00
            S-OIL   CORPORATION                       4,447      57,900.00       257,481,300.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 5,586     136,500.00       762,489,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORPORATION                 10,706      43,200.00       462,499,200.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                   7,242      30,600.00       221,605,200.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                    783    374,000.00       292,842,000.00
            KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO  LTD              2,512     132,000.00       331,584,000.00
            LG  CHEM   LTD                      4,819     615,000.00      2,963,685,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                      1,129     320,000.00       361,280,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                  1,930     223,000.00       430,390,000.00
            POSCO                          7,998     208,500.00      1,667,583,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                 3,399      77,300.00       262,742,700.00
                                249/346


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CJ  CORP                        1,230      80,800.00       99,384,000.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO  LTD               3,217      80,800.00       259,933,600.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                   4,308      29,700.00       127,947,600.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 6,760      26,450.00       178,802,000.00
            HANWHA    CORPORATION                      2,825      25,150.00       71,048,750.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST               9,239      31,900.00       294,724,100.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOL             1,348     223,500.00       301,278,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                 10,619      22,600.00       239,989,400.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR               4,354      80,600.00       350,932,400.00
            LG  CORP                        9,902      71,500.00       707,993,000.00
            LOTTE   CORP                       2,370      29,750.00       70,507,500.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP                5,988      14,600.00       87,424,800.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                    8,727     103,000.00       898,881,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              18,516      11,000.00       203,676,000.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                  59,306       5,220.00      309,577,320.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD                  3,991     199,000.00       794,209,000.00
            S-1  CORPORATION                        2,394      86,100.00       206,123,400.00
            CJ  LOGISTICS                          862    181,500.00       156,453,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 2,307     174,500.00       402,571,500.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD                9,145      20,550.00       187,929,750.00
            STX  PAN  OCEAN   CO  LTD                 29,736       3,600.00      107,049,600.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHONOLOGY      CO            7,066      32,900.00       232,471,400.00
            HANON   SYSTEMS                      19,000      12,250.00       232,750,000.00
            HYUNDAI    MOBIS                      6,916     222,500.00      1,538,810,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                  15,682      168,000.00      2,634,576,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD             4,286      83,900.00       359,595,400.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD                 3,003      81,100.00       243,543,300.00
            KIA  MOTORS    CORPORATION                    29,450      46,700.00      1,375,315,000.00
            COWAY   CO  LTD                     5,058      78,800.00       398,570,400.00
            FILA   HOLDINGS     CORPORATION                   4,080      38,750.00       158,100,000.00
            HLB  INC                        5,006      89,300.00       447,035,800.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  11,019      89,100.00       981,792,900.00
            KANGWON    LAND   INC                   13,208      22,400.00       295,859,200.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC               5,070      21,500.00       109,005,000.00
            KAKAO   CORP                       6,081     353,000.00      2,146,593,000.00
            NAVER   CORP                      13,049      286,000.00      3,732,014,000.00
            NCSOFT    CORPORATION                      1,789     771,000.00      1,379,319,000.00
            NETMARBLE     CORP                     2,465     133,000.00       327,845,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP                     921    206,500.00       190,186,500.00
            CJ  ENM  CO  LTD                      830    137,300.00       113,959,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  3,051      77,200.00       235,537,200.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                  1,034      95,500.00       98,747,000.00
                                250/346


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SHINSEGAE     CO  LTD                    881    225,000.00       198,225,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW                    549    128,000.00        70,272,000.00
            EMART                          1,864     154,500.00       287,988,000.00
            GS  RETAIL    CO  LTD                   4,060      35,950.00       145,957,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                   775    385,500.00       298,762,500.00
            KT&G   CORP                       13,229      83,000.00      1,098,007,000.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              2,968     128,500.00       381,388,000.00
            OTTOGI    CORPORATION                        68    562,000.00        38,216,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                   2,873     170,000.00       488,410,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP-PREF                   2,100      56,600.00       118,860,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE                956   1,562,000.00       1,493,272,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                   278    710,000.00       197,380,000.00
            PACIFIC    CORP                      3,393      49,050.00       166,426,650.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD              7,528      89,700.00       675,261,600.00
            ALTEOGEN     INC                     1,894     163,000.00       308,722,000.00
            CELLTRION     INC                    10,296      255,500.00      2,630,628,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  1,242     108,000.00       134,136,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                   490    278,500.00       136,465,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               1,803     686,000.00      1,236,858,000.00
            SEEGENE    INC                      1,919     276,800.00       531,179,200.00
            SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO             3,049     128,500.00       391,796,500.00
            YUHAN   CORPORATION                       5,540      61,700.00       341,818,000.00
            BNK  FINANCIAL     GROUP   INC               48,153       5,460.00      262,915,380.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  32,598      29,950.00       976,310,100.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                28,330       8,220.00      232,872,600.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                44,103      40,700.00      1,794,992,100.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             51,899      29,000.00      1,505,071,000.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              59,406       8,600.00      510,891,600.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             4,602      67,800.00       312,015,600.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD               47,904       3,270.00      156,646,080.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD              31,015       8,540.00      264,868,100.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C             12,107       9,290.00      112,474,030.00
            SAMSUNG    CARD   CO                   1,899      29,250.00       55,545,750.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD               5,776      32,900.00       190,030,400.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                  4,209      45,050.00       189,615,450.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO             9,101      23,850.00       217,058,850.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               3,108     187,000.00       581,196,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO              7,417      60,500.00       448,728,500.00
            DOUZONE    BIZON   CO  LTD                 1,451     107,500.00       155,982,500.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                  3,725     174,000.00       648,150,000.00
            KMW  CO  LTD                      1,901      71,200.00       135,351,200.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                  24,071      15,750.00       379,118,250.00
                                251/346


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   1,415     164,000.00       232,060,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO             5,603     140,000.00       784,420,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD             513,828       60,000.00     30,829,680,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                     88,980      53,000.00      4,715,940,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                  6,008     413,000.00      2,481,304,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     22,125      11,650.00       257,756,250.00
            SK  TELECOM                        4,243     232,500.00       986,497,500.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               30,309      21,400.00       648,612,600.00
            KOREA   GAS  CORPORATION                     4,538      31,450.00       142,720,100.00
            SK  HYNIX   INC                     59,004      86,700.00      5,115,646,800.00
                                    1,638,935             98,222,222,010.00
               韓国ウォン      小計
                                                  (9,105,199,980)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              112,240         81.00      9,091,440.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   234,176         41.00      9,601,216.00
            CHINA   STEEL                     1,266,261          20.60     26,084,976.60
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               396,061         69.00     27,328,209.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                413,824         79.10     32,733,478.40
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 548,752         59.00     32,376,368.00
            TAIWAN    CEMENT                     567,511         40.45     22,955,819.95
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               12,000        659.00      7,908,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             348,028         26.10      9,083,530.80
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                21,874        272.00      5,949,728.00
            EVA  AIRWAYS    CORP                   164,159         10.70      1,756,501.30
            EVERGREEN     MARINE                    359,039         17.85      6,408,846.15
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             264,000         30.70      8,104,800.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            177,061         37.05      6,560,110.05
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              19,937        379.50      7,566,091.50
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              43,448        177.00      7,690,296.00
            FORMOSA    TAFFETA    CO.                 121,000         31.10      3,763,100.00
            GIANT   MANUFACTURING                      34,464        260.00      8,960,640.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             16,000        325.50      5,208,000.00
            POU  CHEN                       273,780         25.95      7,104,591.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               30,000        643.00      19,290,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              59,544        270.00      16,076,880.00
            STANDARD     FOODS   CORP                  35,756        63.40      2,266,930.40
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            526,395         62.30     32,794,408.50
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              581,846         17.30     10,065,935.80
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    COMPANY    LTD        1,899,237          18.00     34,186,266.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,260,970          24.75     31,209,007.50
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,166,216          20.35     23,732,495.60
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C            964,097         17.40     16,775,287.80
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           1,173,339          27.80     32,618,824.20
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            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               1,156,889          10.90     12,610,090.10
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING               1,229,570          12.90     15,861,453.00
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 500,451         9.57     4,789,316.07
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL              1,087,289          19.50     21,202,135.50
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            330,861         38.20     12,638,890.20
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              137,302        137.50      18,879,025.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD          1,170,159          17.80     20,828,830.20
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO            894,123         38.40     34,334,323.20
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               1,256,780           8.50     10,682,630.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             307,791         20.00      6,155,820.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO             710,082         41.45     29,432,898.90
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              1,195,537           8.08     9,659,938.96
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP             113,432         43.20      4,900,262.40
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD             147,660         38.55      5,692,293.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                48,000        221.00      10,608,000.00
            ACER   INC                      255,803         24.15      6,177,642.45
            ADVANTECH     CO  LTD                   43,336        302.00      13,087,472.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 76,092        242.00      18,414,264.00
            AU  OPTRONICS     CORP                  945,090         11.40     10,774,026.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              69,700        181.50      12,650,550.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD              61,792        84.40      5,215,244.80
            CHIMEI    INNOLUX    CORPORATION                 775,000         9.65     7,478,750.00
            COMPAL    ELECTRONICS                     431,760         18.55      8,009,148.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                209,903        196.50      41,245,939.50
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD              92,850        51.90      4,818,915.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               1,333,248          81.30     108,393,062.40
            INVENTEC     CO  LTD                   280,511         21.75      6,101,114.25
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               11,040       3,085.00       34,058,400.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               225,452         46.00     10,370,792.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO             60,000        124.00      7,440,000.00
            PEGATRON     CORP                    200,474         63.50     12,730,099.00
            QUANTA    COMPUTER     INC                 286,270         73.20     20,954,964.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             128,100         41.95      5,373,795.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                27,000        162.00      4,374,000.00
            WISTRON    CORP                     355,695         28.80     10,244,016.00
            WIWYNN    CORP                      8,000       728.00      5,824,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD                  143,692         39.05      5,611,172.60
            YAGEO   CORPORATION                      38,764        360.00      13,955,040.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING               59,922        137.50      8,239,275.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               397,315        107.00      42,512,705.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             157,000         60.00      9,420,000.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                178,200         95.50     17,018,100.00
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            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            349,315         61.90     21,622,598.50
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC                3,000      1,505.00       4,515,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 24,000        414.50      9,948,000.00
            MEDIATEK     INC                    160,804        692.00     111,276,368.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                154,000         61.80      9,517,200.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD             58,045        277.00      16,078,465.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                11,599        294.00      3,410,106.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC               99,770        88.60      8,839,622.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              50,944        375.00      19,104,000.00
            SILERGY    CORP                      7,000      1,825.00       12,775,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             2,652,389          457.50    1,213,467,967.50
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            1,210,000          31.00     37,510,000.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI              89,000        97.10      8,641,900.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                32,000        310.00      9,920,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               349,000         14.55      5,077,950.00
                                   35,479,816              2,625,724,349.08
               新台湾ドル      小計
                                                  (9,636,408,361)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              66,120        346.65      22,920,498.00
            COAL   INDIA   LTD                   147,331        114.70      16,898,865.70
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               59,425        175.85      10,449,886.25
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 193,765         76.80     14,881,152.00
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             252,709         69.30     17,512,733.70
            PETRONET     LNG  LTD                   83,779        222.90      18,674,339.10
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               306,633       2,176.20      667,294,734.60
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  73,533        247.60      18,206,770.80
            ASIAN   PAINTS    LTD                   32,211       2,070.10       66,679,991.10
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD               29,449        610.70      17,984,504.30
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                41,773        773.15      32,296,794.95
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               121,357        182.70      22,171,923.90
            JSW  STEEL   LTD                    80,284        313.50      25,169,034.00
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD               12,268       1,536.00       18,843,648.00
            SHREE   CEMENT    LTD                    901     21,102.25       19,013,127.25
            TATA   STEEL   LTD                    39,709        395.50      15,704,909.50
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 12,469       4,514.60       56,292,547.40
            UNITED    PHOSPHORUS      LTD                54,204        463.45      25,120,843.80
            VEDANTA    LTD                     198,772         96.75     19,231,191.00
            HAVELLS    INDIA   LTD                  23,476        706.00      16,574,056.00
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 49,730        902.90      44,901,217.00
            SIEMENS    INDIA   LTD                   5,926      1,276.75       7,566,020.50
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC     ZONE         62,526        347.55      21,730,911.30
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             26,455        382.95      10,130,942.25
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD                8,360      1,366.30       11,422,268.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BAJAJ   AUTO   LTD                    8,362      2,980.00       24,918,760.00
            BHARAT    FORGE   LTD                   30,322        451.45      13,688,866.90
            BOSCH   LTD                        965     11,903.65       11,487,022.25
            EICHER    MOTORS    LTD                  12,540       2,198.15       27,564,801.00
            HERO   MOTOCORP     LTD                  10,359       3,248.70       33,653,283.30
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               75,669        597.45      45,208,444.05
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               13,187       6,851.95       90,356,664.65
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD              76,837        107.55      8,263,819.35
            TATA   MOTORS    LTD                   190,082        128.25      24,378,016.50
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   601     20,826.25       12,516,576.25
            TITAN   INDUSTRIES      LTD                 32,890       1,228.80       40,415,232.00
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD                8,786      2,248.00       19,750,928.00
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                  6,428      3,476.20       22,345,013.60
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE                79,473        174.20      13,844,196.60
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                17,524       2,094.30       36,700,513.20
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               5,108      3,772.45       19,269,674.60
            ITC  LTD                       388,437        168.25      65,354,525.25
            NESTLE    INDIA   LIMITED                   2,395      16,093.15       38,543,094.25
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD              43,895        475.85      20,887,435.75
            UNITED    SPIRITS    LTD                  32,483        514.25      16,704,382.75
            COLGATE-PALMOLIVE         (INDIA)                 5,255      1,476.70       7,760,058.50
            DABUR   INDIA   LTD                   58,111        519.30      30,177,042.30
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             38,464        687.10      26,428,614.40
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD                87,189       2,177.80      189,880,204.20
            MARICO    LTD                      42,465        364.50      15,478,492.50
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 28,844        800.60      23,092,506.40
            BIOCON    LTD                      17,686        437.90      7,744,699.40
            CIPLA   LTD                      37,891        764.00      28,948,724.00
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD                9,058      3,093.40       28,020,017.20
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                   12,644       5,058.15       63,955,248.60
            LUPIN   LTD                      26,552       1,014.20       26,929,038.40
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD               11,722       1,324.10       15,521,100.20
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS                82,950        483.65      40,118,767.50
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD              6,110      2,673.10       16,332,641.00
            AXIS   BANK   LTD                    244,732        492.95     120,640,639.40
            BANDHAN    BANK   LTD                   74,811        323.70      24,216,320.70
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               177,443       2,031.50      360,475,454.50
            ICICI   BANK   LTD                   541,702        417.10     225,943,904.20
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD               27,971        291.60      8,156,343.60
            STATE   BANK   OF  INDIA                  187,504        204.00      38,250,816.00
            BAJAJ   FINANCE    LTD                  18,080       3,267.20       59,070,976.00
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD             4,095      2,328.95       9,537,050.25
                                255/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            REC  LTD                       48,168        96.00      4,624,128.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                21,216        657.75      13,954,824.00
            BAJAJ   FINSERV    LTD                   3,888      5,981.10       23,254,516.80
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD              74,097        570.50      42,272,338.50
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA              23,550       1,254.10       29,534,055.00
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA              31,732        423.25      13,430,569.00
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD              41,424        798.30      33,068,779.20
            DLF  LTD                       56,420        164.70      9,292,374.00
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                122,073        844.75     103,121,166.75
            INFOSYS    LTD                     365,523       1,125.90      411,542,345.70
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              96,664       2,711.55      262,109,269.20
            TECH   MAHINDRA     LTD                  48,055        824.15      39,604,528.25
            WIPRO   LTD                      118,712        343.20      40,741,958.40
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  153,214        397.70      60,933,207.80
            BHARTI    INFRATEL     LTD                 35,804        181.10      6,484,104.40
            GAIL   INDIA   LTD                   174,768         87.45     15,283,461.60
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD                 13,220        376.80      4,981,296.00
            NTPC   LTD                      260,019         81.65     21,230,551.35
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            201,365        159.75      32,168,058.75
                                    6,650,699              4,337,834,352.60
               インドルピー       小計
                                                  (6,289,859,811)
    パキスタンル        OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO  LTD             73,000        101.87      7,436,510.00
    ピー
            HABIB   BANK   LTD                    66,500        137.81      9,164,365.00
            MCB  BANK   LTD                     53,300        170.03      9,062,599.00
                                     192,800              25,663,474.00
             パキスタンルピー         小計
                                                    (16,681,258)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                    57,358        17.58      1,008,353.64
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI             443,925         2.10      933,574.27
            INDUSTRIES      QATAR                   196,788         9.71     1,911,008.26
            COMMERCIAL      BANK   QSC                 203,990         4.21      860,429.82
            MASRAF    AL  RAYAN                    406,540         4.16     1,693,239.10
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC               98,559         8.36      823,953.24
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  114,230         16.55      1,890,506.50
            QATAR   NATIONAL     BANK                 489,714         17.75      8,692,423.50
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                207,490         3.48      722,065.20
            OOREDOO    QSC                     72,800         6.70      488,124.00
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            62,421        16.68      1,041,182.28
                                    2,353,815               20,064,859.81
              カタールリアル        小計
                                                   (577,466,665)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 34,900        130.00      4,537,000.00
    ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LIMITED              7,385      1,375.00       10,154,375.00
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                44,716        443.27      19,821,261.32
                                256/346


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            GOLD   FIELDS    LTD                   97,102        203.17      19,728,213.34
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD              56,301        93.95      5,289,478.95
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD             88,269        170.00      15,005,730.00
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                  5,372       530.82      2,851,565.04
            NORTHAM    PLATINUM     LTD                 33,950        186.28      6,324,206.00
            SASOL   LTD                      57,207        106.00      6,063,942.00
            SIBANYE    STILLWATER      LTD               252,042         50.44     12,712,998.48
            BIDVEST    GROUP   LTD                  27,702        132.71      3,676,332.42
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                40,529        123.82      5,018,300.78
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  28,510        130.99      3,734,524.90
            NASPERS    LTD-N   SHS                  46,871       3,109.99      145,768,341.29
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD                 83,044        11.80       979,919.20
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               110,495         35.30      3,900,473.50
            BID  CORP   LTD                     39,208        231.06      9,059,400.48
            CLICKS    GROUP   LTD                   26,921        220.61      5,939,041.81
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                58,453        136.74      7,992,863.22
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    23,274        179.94      4,187,923.56
            TIGER   BRANDS    LTD                   13,023        207.00      2,695,761.00
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN              156,543         16.07      2,515,646.01
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            37,244        109.45      4,076,355.80
            ABSA   GROUP   LTD                    73,296        91.49      6,705,851.04
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD               6,974      1,097.56       7,654,383.44
            NEDBANK    GROUP   LTD                  38,037        100.00      3,803,700.00
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               142,629        110.42      15,749,094.18
            FIRSTRAND     LTD                    525,813         39.52     20,780,129.76
            REINET    INVESTMENTS      SCA                17,187        272.89      4,690,160.43
            REMGRO    LTD                      55,441        92.53      5,129,955.73
            DISCOVERY     LIMITED                    48,488        122.55      5,942,204.40
            MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDINGS     LIMITED          68,078        14.17       964,665.26
            OLD  MUTUAL    LTD                   489,612         10.31      5,047,899.72
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HD            101,268         30.02      3,040,065.36
            SANLAM    LTD                     221,098         50.00     11,054,900.00
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                 33,499        66.64      2,232,373.36
            MTN  GROUP   LTD                    173,000         55.24      9,556,520.00
            VODACOM    GROUP                     62,331        122.58      7,640,533.98
                                    3,425,812               412,026,090.76
             南アフリカランド         小計
                                                  (2,632,846,719)
    アラブ首長国連        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              331,172         5.80     1,920,797.60
    邦ディルハム
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  215,945         4.17      900,490.65
            EMIRATES     NBD  PJSC                  265,296         10.05      2,666,224.80
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              283,262         11.24      3,183,864.88
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                509,421         2.16     1,100,349.36
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            EMAAR   MALLS   PJSC                   179,643         1.44      258,685.92
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC                385,040         2.66     1,024,206.40
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             200,413         16.88      3,382,971.44
                                    2,370,192               14,437,591.05
           アラブ首長国連邦ディルハム              小計
                                                   (415,658,246)
    香港・オフショ        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A              90,900         5.99      544,491.00
    ア人民元
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A               20,000        16.84       336,800.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A                  100,000         4.11      411,000.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A             38,300         9.16      350,828.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A                   87,800         6.45      566,310.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A               61,200         9.53      583,236.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A             164,300         2.99      491,257.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              29,440        54.08      1,592,115.20
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A               38,700         5.30      205,110.00
            BEIJING    ORIENTAL     YUHONG-A                 22,500        56.51      1,271,475.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A            53,400        11.16       595,944.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-A                8,000        57.40       459,200.00
            GUANGDONG     HONGDA    BLASTING     -A             5,000        49.88       249,400.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A             37,100        20.32       753,872.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A                 10,000        24.17       241,700.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              461,000         1.18      543,980.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A             60,000         7.81      468,600.00
            JIANGSU    SHAGANG    CO  LTD  -A              38,570        13.18       508,352.60
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A            40,900         5.99      244,991.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A             220,100         2.06      453,406.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A                 32,300        19.81       639,863.00
            SANSTEEL     MINGUANG     CO  LTD  -A             69,000         6.64      458,160.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A              7,252        26.12       189,422.24
            SHANDONG     SINOCERA     FUNCTION-A                23,600        43.02      1,015,272.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A               4,000       101.90       407,600.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A              4,100        16.05       65,805.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A                 43,200        16.70       721,440.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A               92,200         5.70      525,540.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A             17,500        79.30      1,387,750.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A                  9,220        72.86       671,769.20
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C             10,400        97.09      1,009,736.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A            15,600        36.38       567,528.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A             23,600        14.81       349,516.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A                  34,000        10.13       344,420.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               11,400        39.50       450,300.00
            AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD-A                 17,000        24.80       421,600.00
            AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT     CO  -A            11,100        61.05       677,655.00
                                258/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A               25,000        38.63       965,750.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-A               81,600         7.52      613,632.00
            CHINA   GEZHOUBA     GROUP   CO  LT-A             96,600         6.09      588,294.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-A                  63,200         8.40      530,880.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A               110,200         4.33      477,166.00
            CHINA   SPACESAT     CO  LTD  -A              16,100        34.74       559,314.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            210,900         5.11     1,077,699.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A               13,400        229.41      3,074,094.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPME-A                 374,600         2.11      790,406.00
            CRRC   CORP   LTD-A                    79,000         5.56      439,240.00
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A               26,400        24.00       633,600.00
            GUOCHENG     MINING    CO  LTD-A                31,100        11.75       365,425.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A                   13,600        49.70       675,920.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A             18,056        76.12      1,374,422.72
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                48,600        20.65      1,003,590.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             163,200         3.95      644,640.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A              41,900        26.99      1,130,881.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A                20,400        62.57      1,276,428.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A            22,600         9.58      216,508.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A                 43,200        15.81       682,992.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                20,111        11.27       226,650.97
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  31,600        31.28       988,448.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A             8,260       107.99       891,997.40
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A                 47,190        22.22      1,048,561.80
            ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO  -A             44,300        16.29       721,647.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A             80,100         8.64      692,064.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A               80,600         8.76      706,056.00
            CENTRE    TESTING    INTL   GROUP-A               37,300        25.86       964,578.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A             11,000        76.58       842,380.00
            AIR  CHINA   LTD-A                    25,900         7.04      182,336.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A              106,700         5.74      612,458.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              40,000         4.90      196,000.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A              122,300         6.49      793,727.00
            GUANGZHOU     BAIYUN    INTERNATI-A                 31,000        13.26       411,060.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A                  13,700        89.44      1,225,328.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              5,319        68.91       366,532.29
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A              44,400         4.34      192,696.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A                8,300        44.41       368,603.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A                 21,840        20.07       438,328.80
            BAIC   BLUEPARK     NEW  ENERGY    -A            104,734         6.04      632,593.36
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               37,300        29.76      1,110,048.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             34,300        26.54       910,322.00
                                259/346


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A             29,300        21.89       641,377.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 42,600        20.49       872,874.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A             18,500        57.25      1,059,125.00
            NAVINFO    CO  LTD-A                    33,200        15.06       499,992.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A                 7,700       116.07       893,739.00
            QINGDAO    HAIER   CO  LTD-A                 26,000        22.24       578,240.00
            SUOFEIYA     HOME   COLLECTION      C-A             30,100        27.20       818,720.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A              102,000         5.91      602,820.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A               8,000        73.87       590,960.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A                79,300         6.83      541,619.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A              33,480        16.44       550,411.20
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A             53,600        12.86       689,296.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A                  17,000        15.42       262,140.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             139,400         9.22     1,285,268.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A             16,300        76.15      1,241,245.00
            NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD-A               16,500        19.36       319,440.00
            ORIENTAL     PEARL   GROUP   CO  LT-A             82,360         9.70      798,892.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A                 22,800        30.00       684,000.00
            WANDA   FILM   HOLDING    CO  LTD-A              34,100        16.15       550,715.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A              24,500        34.14       836,430.00
            YOUZU   INTERACTIVE      CO  LTD-A               22,800        15.99       364,572.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A             61,500         8.79      540,585.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A             14,800        200.10      2,961,480.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A               17,000        24.05       408,850.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A                  45,800         9.50      435,100.00
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A                8,600        75.57       649,902.00
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A             7,800        93.98       733,044.00
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A              40,500         8.18      331,290.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A              4,800       206.94       993,312.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A             2,200        53.17       116,974.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A                59,500         9.07      539,665.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A                 10,300        57.70       594,310.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A                  10,000        60.02       600,200.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A                 7,900       103.00       813,700.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A                 21,100        47.61      1,004,571.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A            14,160        163.07      2,309,071.20
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A                  27,400        23.88       654,312.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A               17,000        59.99      1,019,830.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                  1,200        50.23       60,276.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               34,302        40.18      1,378,254.36
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A               17,300        47.10       814,830.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              9,100       152.00      1,383,200.00
                                260/346


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A              27,700        18.74       519,098.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A                 11,500        66.40       763,600.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                7,600      1,699.00       12,912,400.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                 9,800       150.00      1,470,000.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A               23,970        74.20      1,778,574.00
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                26,800        28.68       768,624.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A               6,700       208.24      1,395,208.00
            TONGWEI    CO  LTD-A                    31,600        27.20       859,520.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A            38,160        19.74       753,278.40
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                21,200        236.18      5,007,016.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A              5,300        19.40       102,820.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A                   29,700        22.80       677,160.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             17,914        56.21      1,006,945.94
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A              5,000       167.75       838,750.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A                 2,838       112.80       320,126.40
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A                9,720        25.53       248,151.60
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A               12,350        73.88       912,418.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     10,400        17.88       185,952.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A                   14,800        31.28       462,944.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                24,840        14.10       350,244.00
            OVCTEK    CHINA   INC-A                   13,950        63.45       885,127.50
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A                 5,300       367.51      1,947,803.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A                 4,700       216.00      1,015,200.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A                  37,830        20.26       766,435.80
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A               3,800       275.53      1,047,014.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A                 23,400        38.15       892,710.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A                  5,500       144.50       794,750.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A               2,200       369.00       811,800.00
            CHENGDU    KANGHONG     PHARMACEU-A                 15,300        42.35       647,955.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              10,200        26.43       269,586.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A                 9,900       158.40      1,568,160.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                 22,193        39.28       871,741.04
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A               16,000        33.06       528,960.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A                 8,000       112.90       903,200.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A                18,850        57.30      1,080,105.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             31,752        91.52      2,905,943.04
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A               16,380        38.64       632,923.20
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A               64,100         8.86      567,926.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A                 6,800       175.73      1,194,964.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 7,000        31.70       221,900.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                  11,232        22.36       251,147.52
            TIANJIN    CHASE   SUN  PHARM-A                103,300         6.01      620,833.00
                                261/346


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A                 19,500        13.85       270,075.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A               17,000        56.60       962,200.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A                  8,820       105.55       930,951.00
            YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO  LT-A             26,100        24.73       645,453.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A              7,100       103.40       734,140.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              3,900       242.00       943,800.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A                  9,020        33.60       303,072.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A                 24,200        28.51       689,942.00
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A                  9,700        54.81       531,657.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A              353,600         3.21     1,135,056.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A              58,000         4.82      279,560.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A              98,900         4.60      454,940.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A                57,800         6.35      367,030.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A              50,500         8.38      423,190.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              24,000        35.53       852,720.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               45,500         8.31      378,105.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A               124,900         6.52      814,348.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A              128,900         4.05      522,045.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 104,900         39.99      4,194,951.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 273,600         5.40     1,477,440.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                 119,400         6.30      752,220.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A                261,200         5.02     1,311,224.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A              95,200        17.67      1,682,184.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 119,400         17.48      2,087,112.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A             141,500         4.67      660,805.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              138,300         9.65     1,334,595.00
            AVIC   CAPITAL    CO  LTD  -A               122,500         4.49      550,025.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              44,100        13.16       580,356.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A             19,900         8.18      162,782.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A                 46,700        13.31       621,577.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 73,060        22.35      1,632,891.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A                 43,200        30.88      1,334,016.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A                 24,100        49.11      1,183,551.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A              15,200        25.97       394,744.00
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A              3,600        22.20       79,920.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A             60,200        11.09       667,618.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A              82,800         8.32      688,896.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                 60,600        16.12       976,872.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A                5,400       157.02       847,908.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A               43,400         8.65      375,410.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A               31,500        21.22       668,430.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A              87,900         8.52      748,908.00
                                262/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A              42,700        13.53       577,731.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A               31,700        11.38       360,746.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A                 45,800        14.80       677,840.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             207,200         5.40     1,118,880.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A             114,000         5.41      616,740.00
            TIANFENG     SECURITIES      CO  LTD-A              94,600         6.22      588,412.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A              43,700        16.17       706,629.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             18,200        33.81       615,342.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             66,800        81.85      5,467,580.00
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A                18,200        15.02       273,364.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A              54,700        15.26       834,722.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A                53,700        27.74      1,489,638.00
            GEMDALE    CORP-A                     45,500        14.39       654,745.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A             117,600         6.41      753,816.00
            JIANGSU    ZHONGNAN     CONSTRUCT-A                 70,360         9.38      659,976.80
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              81,800        16.29      1,332,522.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                12,800        34.36       439,808.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A                8,500        19.79       168,215.00
            XINHU   ZHONGBAO     CO  LTD-A                140,000         3.42      478,800.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A             26,900        16.99       457,031.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A            13,500        38.71       522,585.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A                  28,800        23.41       674,208.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A              6,700        78.30       524,610.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A               55,700        10.50       584,850.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A               9,100        96.01       873,691.00
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 10,800        35.35       381,780.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A               3,000       218.00       654,000.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A                 4,700        67.03       315,041.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  38,870        43.37      1,685,791.90
            ADDSINO    CO  LTD  -A                  34,700        23.31       808,857.00
            AVIC   JONHON    OPTRONIC     TECH-A               13,400        50.88       681,792.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             114,600         4.85      555,810.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A              28,000        28.96       810,880.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A                 34,800        16.04       558,192.00
            DAWNING    INFORMATION      INDUST-A                5,640        39.10       220,524.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A              20,800        24.69       513,552.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A                45,100        13.86       625,086.00
            FUJIAN    STAR-NET     COMMUNICAT-A                 15,400        27.07       416,878.00
            GOERTEK    INC  -A                   26,900        41.18      1,107,742.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A             50,000        12.44       622,000.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A                 7,000        95.80       670,600.00
            HANGZHOU     HIKVISION     DIGITAL-A                58,500        39.27      2,297,295.00
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            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A                19,712        32.00       630,784.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                59,450        58.47      3,476,041.50
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A             1,800       424.82       764,676.00
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A              3,100       168.28       521,668.00
            NINESTAR     CORP-A                     18,543        30.30       561,852.90
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A                  31,300        15.22       476,386.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A            24,300        24.60       597,780.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A                4,760       120.35       572,866.00
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A                  23,500        22.24       522,640.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A                 13,400        50.12       671,608.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A                 28,500        26.79       763,515.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A                      47,000        15.07       708,290.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A                18,340        24.92       457,032.80
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A               2,800        24.10       67,480.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A              4,200       108.21       454,482.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A             21,080        34.86       734,848.80
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A                 11,250        60.20       677,250.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A                  30,300        20.77       629,331.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A               8,700        53.42       464,754.00
            ZTE  CORP-A                       12,600        34.50       434,700.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A                  166,400         4.93      820,352.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A             173,800         4.50      782,100.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A             134,000         18.82      2,521,880.00
            HUBEI   ENERGY    GROUP   CO  LTD-A              298,300         3.94     1,175,302.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A              67,600         9.00      608,400.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A                150,000         5.59      838,500.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A              82,500         4.06      334,950.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A             4,480       181.29       812,179.20
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A                  35,600        16.23       577,788.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A                16,300        71.50      1,165,450.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A             40,600        24.17       981,302.00
            SG  MICRO   CORP-A                     1,400       248.60       348,040.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A                  2,600       165.10       429,260.00
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A                29,500        23.29       687,055.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A              22,466        24.36       547,271.76
            VISIONOX     TECHNOLOGY      INC-A               43,600        14.81       645,716.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A                2,900       179.98       521,942.00
                                   13,178,524               235,818,883.44
            香港・オフショア人民元            小計
                                                  (3,730,654,736)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               23,559        15.52       365,635.68
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO                239,846         35.65      8,550,509.90
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO              9,804        59.30       581,377.20
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            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C             31,928        13.72       438,052.16
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH               32,283        16.62       536,543.46
            SAUDI   ARABIAN    FERTILIZER      CO             23,917        82.80      1,980,327.60
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO               44,984        41.60      1,871,334.40
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP              97,593        97.00      9,466,521.00
            SAUDI   CEMENT                       7,489        59.80       447,842.20
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP               21,059        23.04       485,199.36
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            66,114        10.80       714,031.20
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                  26,556        60.50      1,606,638.00
            SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO              4,432        82.50       365,640.00
            JARIR   MARKETING     CO                  7,199       188.60      1,357,731.40
            ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS                3,725       134.40       500,640.00
            ALMARAI    CO                     30,130        58.00      1,747,540.00
            SAVOLA                          25,336        52.40      1,327,606.40
            AL  RAJHI   BANK                    135,049         66.80      9,021,273.20
            ALINMA    BANK                     109,956         16.44      1,807,676.64
            ARAB   NATIONAL     BANK                  57,638        20.66      1,190,801.08
            BANK   AL-JAZIRA                       35,813        14.48       518,572.24
            BANK   ALBILAD                       45,859        24.38      1,118,042.42
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                   69,061        32.50      2,244,482.50
            NATIONAL     COMMERCIAL      BANK               159,303         40.50      6,451,771.50
            RIYAD   BANK                      138,943         19.34      2,687,157.62
            SAMBA   FINANCIAL     GROUP                 101,683         28.90      2,938,638.70
            SAUDI   BRITISH    BANK                  71,793        25.90      1,859,438.70
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                  6,063       123.60       749,386.80
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE                6,613        85.30       564,088.90
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV             47,092         9.15      430,891.80
            EMAAR   ECONOMIC     CITY                  46,187        10.80       498,819.60
            ETIHAD    ETISALAT     CO                 34,414        31.95      1,099,527.30
            SAUDI   TELECOM    CO                  65,268        104.40      6,813,979.20
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                92,221        21.30      1,964,307.30
                                    1,918,910               74,302,025.46
            サウジアラビアリアル           小計
                                                  (2,094,574,097)
                                   269,164,040                74,944,270,570
                 合　計
                                                  (74,944,270,570)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資信託受      メキシコペ      COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV         58,400        5,019,480.00
      益証券       ソ
                                     58,400        5,019,480.00
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                メキシコペソ       小計
                                             (24,997,010)
          ブラジルレ      BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT            25,400        1,906,016.00
            アル
                BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT             58,600        1,813,084.00
                ENERGISA     SA-UNITS                16,500         696,465.00
                KLABIN    SA-UNIT                 64,600        1,625,982.00
                SUL  AMERICA    SA-UNITS               26,962        1,105,711.62
                                    192,062        7,147,258.62
               ブラジルレアル        小計
                                            (134,511,407)
                                    250,462         159,508,417
            投資信託受益証券合計
                                            (159,508,417)
     投資証券     メキシコペ      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA        308,400        5,282,892.00
            ソ
                                    308,400        5,282,892.00
                メキシコペソ       小計
                                             (26,308,802)
          南アフリカ      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD         295,047        3,390,090.03
           ランド
                                    295,047        3,390,090.03
               南アフリカランド         小計
                                             (21,662,675)
                                    603,447         47,971,477
              投資証券合計
                                             (47,971,477)
                                             207,479,894
                合計
                                            (207,479,894)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    56銘柄            100.0   %        ―         ―        17.2  %
    メキシコペソ           株式    22銘柄            95.9  %        ―         ―        1.6  %
              投資信託受      1銘柄              ―        2.0  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        2.1  %        0.0  %
    ブラジルレアル           株式    51銘柄            96.1  %        ―         ―        4.4  %
              投資信託受      5銘柄              ―        3.9  %        ―        0.2  %
               益証券
    チリペソ           株式    16銘柄            100.0   %        ―         ―        0.5  %
    コロンビアペソ           株式    5銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    ユーロ           株式    4銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    イギリスポンド           株式    1銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    トルコリラ           株式    14銘柄            100.0   %        ―         ―        0.3  %
    チェココルナ           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ハンガリーフォリン           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    ト
    ポーランドズロチ           株式    15銘柄            100.0   %        ―         ―        0.6  %
    香港ドル           株式    207銘柄            100.0   %        ―         ―        23.1  %
    マレーシアリンギッ           株式    40銘柄            100.0   %        ―         ―        1.7  %
    ト
    タイバーツ           株式    43銘柄            100.0   %        ―         ―        1.7  %
    フィリピンペソ           株式    21銘柄            100.0   %        ―         ―        0.7  %
    インドネシアルピア           株式    22銘柄            100.0   %        ―         ―        1.3  %
    韓国ウォン           株式    106銘柄            100.0   %        ―         ―        12.1  %
    新台湾ドル           株式    87銘柄            100.0   %        ―         ―        12.8  %
    インドルピー           株式    86銘柄            100.0   %        ―         ―        8.4  %
    パキスタンルピー           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.0  %
    カタールリアル           株式    11銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    南アフリカランド           株式    38銘柄            99.2  %        ―         ―        3.5  %
               投資証券     1銘柄              ―         ―        0.8  %        0.0  %
    アラブ首長国連邦           株式    8銘柄            100.0   %        ―         ―        0.6  %
    ディルハム
    香港・オフショア人           株式    284銘柄            100.0   %        ―         ―        5.0  %
    民元
    サウジアラビアリア           株式    34銘柄            100.0   %        ―         ―        2.8  %
    ル
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    新興国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年10月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               831,283,485
        コール・ローン                               175,451,271
        国債証券                             57,994,641,436
        未収利息                               770,797,168
                                267/346


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                                2020年10月20日現在
                項目                  金額（円）
        前払費用                               67,330,233
        流動資産合計                             59,839,503,593
       資産合計                               59,839,503,593
     負債の部
       流動負債
        未払金                               61,611,320
        未払解約金                               35,334,549
        未払利息                                   195
        流動負債合計                               96,946,064
       負債合計                                 96,946,064
     純資産の部
       元本等
        元本                             36,537,085,826
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            23,205,471,703
        元本等合計                             59,742,557,529
       純資産合計                               59,742,557,529
     負債純資産合計                                59,839,503,593
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年10月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


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                                       2020年10月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              36,537,085,826口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.6351円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (16,351円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年10月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年10月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
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                                     2020年10月20日現在

                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2020年10月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    4月21日
    期首
    期首元本額                                                34,170,474,683円
    期中追加設定元本額                                                 3,304,828,618円
    期中一部解約元本額                                                  938,217,475円
    期末元本額                                                36,537,085,826円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 4,297,634,922円
    世界経済インデックスファンド                                                 6,383,732,684円
    ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 4,658,739,053円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 8,120,053,588円
    新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,813,155,115円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  138,847,350円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  407,214,225円
    新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  85,402,405円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  251,578,523円
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                       区分                         2020年10月20日現在
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  899,258,407円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  302,135,096円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,786,430,836円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  86,647,214円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  190,058,771円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  87,713,496円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  163,095,806円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 3,349,619,675円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  163,678,578円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  164,220,140円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  277,852,744円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,992,930円
    グローバル経済コア                                                  677,062,832円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  28,048,658円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   2,598,606円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    454,998円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    508,300円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    242,718円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    310,269円
    ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  89,709,160円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  179,758,732円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  307,965,962円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  316,039,597円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  303,324,436円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年10月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                             480,265,192
           合計                                            480,265,192
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


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    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     国債証券     メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36            30,800,000.00           40,609,184.00
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24            82,250,000.00           97,713,411.25
                MBONO   5.75%   03/05/26           61,800,000.00           63,259,098.00
                MBONO   6.5%   06/09/22           108,200,000.00           111,846,340.00
                MBONO   6.75%   03/09/23           51,950,000.00           54,570,098.25
                MBONO   7.25%   12/09/21           82,400,000.00           85,099,836.00
                MBONO   7.5%   06/03/27           108,650,000.00           120,514,036.75
                MBONO   7.75%   05/29/31           56,200,000.00           63,171,891.00
                MBONO   7.75%   11/13/42           61,500,000.00           65,761,950.00
                MBONO   7.75%   11/23/34           29,200,000.00           32,501,790.00
                MBONO   8.5%   05/31/29           104,800,000.00           123,606,360.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            57,450,000.00           66,425,988.00
                MBONO   8%  09/05/24             73,900,000.00           82,037,868.00
                MBONO   8%  11/07/47             63,700,000.00           69,382,995.50
                MBONO   8%  12/07/23             97,950,000.00          107,406,582.75
                                1,070,750,000.00           1,183,907,429.50
                メキシコペソ       小計
                                           (5,895,858,998)
          ブラジルレ      BLTN   0%  01/01/22             28,550,000.00           27,442,588.32
            アル
                BLTN   0%  01/01/24             51,000,000.00           42,263,751.00
                BLTN   0%  07/01/22             27,550,000.00           25,715,247.14
                BLTN   0%  07/01/23             51,200,000.00           44,346,275.84
                BNTNF   10%  01/01/23            37,750,000.00           41,687,510.99
                BNTNF   10%  01/01/25            35,250,000.00           39,757,221.05
                BNTNF   10%  01/01/27            26,850,000.00           30,476,600.68
                BNTNF   10%  01/01/29            13,200,000.00           15,114,236.63
                BNTNF   10%  01/01/31             3,200,000.00           3,673,556.56
                BRAZIL    10.25%    01/10/28           1,400,000.00           1,669,500.00
                BRAZIL    12.5%   01/05/22            450,000.00           501,187.50
                BRAZIL    8.5%   01/05/24            1,900,000.00           2,092,375.00
                                 278,300,000.00           274,740,050.71
               ブラジルレアル        小計
                                           (5,170,607,754)
           チリペソ     BTPCL   2.5%   03/01/25          2,535,000,000.00           2,667,311,374.26
                BTPCL   4.5%   03/01/26          1,855,000,000.00           2,135,028,766.92
                BTPCL   4.7%   09/01/30          1,480,000,000.00           1,744,846,608.28
                                272/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BTPCL   4%  03/01/23            945,000,000.00          1,021,913,679.46
                BTPCL   5%  03/01/35           1,930,000,000.00           2,324,661,205.03
                BTPCL   6%  01/01/43           1,650,000,000.00           2,276,246,651.25
                               10,395,000,000.00           12,170,008,285.20
                 チリペソ     小計
                                           (1,633,215,111)
          コロンビア      COLOM   9.85%   06/28/27         93,400,000,000.00          119,986,777,000.00
            ペソ
                               93,400,000,000.00          119,986,777,000.00
               コロンビアペソ        小計
                                           (3,299,636,367)
          ペルーヌエ      PERUGB    5.35%   08/12/40           3,950,000.00           3,905,009.50
           ボソル
                PERUGB    5.4%   08/12/34            5,400,000.00           5,685,930.00
                PERUGB    5.7%   08/12/24            3,650,000.00           4,305,740.75
                PERUGB    5.94%   02/12/29           7,150,000.00           8,479,292.25
                PERUGB    6.15%   08/12/32           6,050,000.00           7,011,375.25
                PERUGB    6.35%   08/12/28           7,550,000.00           9,200,618.75
                PERUGB    6.9%   08/12/37            7,500,000.00           8,884,725.00
                PERUGB    6.95%   08/12/31           6,750,000.00           8,341,886.25
                PERUGB    8.2%   08/12/26            5,650,000.00           7,518,200.75
                                 53,650,000.00           63,332,778.50
               ペルーヌエボソル         小計
                                           (1,861,983,687)
          ウルグアイ      URUGUA    8.5%   03/15/28           15,600,000.00           16,493,256.00
            ペソ
                URUGUA    9.875%    06/20/22          17,350,000.00           18,105,245.50
                                 32,950,000.00           34,598,501.50
               ウルグアイペソ        小計
                                             (85,458,298)
          ドミニカペ      DOMREP    8.9%   02/15/23           20,400,000.00           20,563,200.00
            ソ
                DOMREP    9.75%   06/05/26           33,000,000.00           34,089,495.00
                                 53,400,000.00           54,652,695.00
                ドミニカペソ       小計
                                             (98,921,377)
          トルコリラ      TURKGB    10.4%   03/20/24           3,950,000.00           3,637,416.75
                TURKGB    10.5%   08/11/27           8,650,000.00           7,672,247.25
                TURKGB    10.6%   02/11/26           9,950,000.00           9,069,226.00
                TURKGB    10.7%   08/17/22           8,150,000.00           7,803,136.00
                TURKGB    11%  02/24/27            9,150,000.00           8,330,754.75
                TURKGB    11%  03/02/22            6,550,000.00           6,354,646.25
                TURKGB    12.2%   01/18/23           9,900,000.00           9,659,727.00
                TURKGB    12.4%   03/08/28           5,600,000.00           5,420,520.00
                TURKGB    16.2%   06/14/23           6,000,000.00           6,358,260.00
                TURKGB    7.1%   03/08/23            6,200,000.00           5,418,211.00
                TURKGB    8.5%   09/14/22            6,500,000.00           5,983,737.50
                TURKGB    8%  03/12/25             7,100,000.00           5,906,738.50
                TURKGB    9.5%   01/12/22            5,800,000.00           5,544,510.00
                TURKGB    9%  07/24/24             7,250,000.00           6,356,727.50
                                 100,750,000.00           93,515,858.50
                トルコリラ      小計
                                273/346

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                                           (1,252,177,345)
          チェココル      CZGB   0.25%   02/10/27            48,700,000.00           47,230,477.50
            ナ
                CZGB   0.45%   10/25/23            50,000,000.00           50,224,750.00
                CZGB   0.95%   05/15/30            46,900,000.00           46,838,795.50
                CZGB   1.2%   03/13/31            30,900,000.00           31,492,044.00
                CZGB   1%  06/26/26             67,200,000.00           68,540,640.00
                CZGB   2.4%   09/17/25            51,500,000.00           56,141,437.50
                CZGB   2.5%   08/25/28            47,800,000.00           53,856,738.00
                CZGB   2.75%   07/23/29            48,700,000.00           56,402,392.00
                CZGB   2%  10/13/33             52,350,000.00           58,371,035.25
                CZGB   4.7%   09/12/22            35,800,000.00           38,992,823.00
                CZGB   5.7%   05/25/24            37,700,000.00           45,107,107.50
                                 517,550,000.00           553,198,240.25
                チェココルナ       小計
                                           (2,522,583,975)
          ハンガリー      HGB  1.5%   08/23/23            322,500,000.00           324,668,812.50
          フォリント
                HGB  1.75%   10/26/22            555,000,000.00           563,086,350.00
                HGB  1%  11/26/25             475,000,000.00           462,718,875.00
                HGB  2.5%   10/24/24            548,000,000.00           572,840,840.00
                HGB  2.75%   12/22/26            570,500,000.00           604,652,982.50
                HGB  3.25%   10/22/31            387,000,000.00           425,185,290.00
                HGB  3%  06/26/24             402,500,000.00           426,462,837.50
                HGB  3%  08/21/30             555,000,000.00           598,548,075.00
                HGB  3%  10/27/27             592,000,000.00           639,543,520.00
                HGB  5.5%   06/24/25            660,000,000.00           781,614,900.00
                HGB  6.0%   11/24/23            531,000,000.00           606,619,710.00
                HGB  6.75%   10/22/28            332,000,000.00           452,768,320.00
                HGB  7%  06/24/22             280,000,000.00           309,780,800.00
                                6,210,500,000.00           6,768,491,312.50
              ハンガリーフォリント           小計
                                           (2,306,024,990)
          ポーランド      POLGB   2.25%   04/25/22           12,000,000.00           12,413,880.00
           ズロチ
                POLGB   2.25%   10/25/24           10,850,000.00           11,672,918.25
                POLGB   2.5%   01/25/23            19,900,000.00           21,019,375.00
                POLGB   2.5%   04/25/24            20,800,000.00           22,484,800.00
                POLGB   2.5%   07/25/26            19,400,000.00           21,379,382.00
                POLGB   2.5%   07/25/27            14,950,000.00           16,577,158.00
                POLGB   2.75%   04/25/28           14,200,000.00           16,003,542.00
                POLGB   2.75%   10/25/29           15,050,000.00           17,129,910.00
                POLGB   3.25%   07/25/25           13,250,000.00           14,978,131.25
                POLGB   4%  10/25/23             14,050,000.00           15,679,097.50
                POLGB   5.75%   09/23/22           10,850,000.00           12,052,505.50
                                 165,300,000.00           181,390,699.50
               ポーランドズロチ         小計
                                           (4,928,385,305)
                RFLB   6.5%   02/28/24            163,100,000.00           171,152,247.00
                                274/346

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          ロシアルー
                RFLB   6.9%   05/23/29            158,000,000.00           170,038,810.00
            ブル
                RFLB   6%  10/06/27             213,500,000.00           219,227,137.50
                RFLB   7.05%   01/19/28           177,000,000.00           192,121,110.00
                RFLB   7.1%   10/16/24            164,100,000.00           176,851,390.50
                RFLB   7.15%   11/12/25           210,400,000.00           228,501,764.00
                RFLB   7.25%   05/10/34           160,500,000.00           175,643,175.00
                RFLB   7.4%   07/17/24            202,200,000.00           218,703,564.00
                RFLB   7.4%   12/07/22            165,100,000.00           174,729,457.50
                RFLB   7.6%   07/20/22            198,700,000.00           209,125,789.00
                RFLB   7.65%   04/10/30           226,500,000.00           255,403,665.00
                RFLB   7.7%   03/16/39            146,500,000.00           169,581,075.00
                RFLB   7.7%   03/23/33            158,000,000.00           179,184,640.00
                RFLB   7.75%   09/16/26           180,500,000.00           202,253,860.00
                RFLB   7.95%   10/07/26           181,000,000.00           204,531,810.00
                RFLB   7%  01/25/23             71,200,000.00           74,923,760.00
                RFLB   7%  08/16/23             107,200,000.00           113,501,752.00
                RFLB   7%  12/15/21             132,500,000.00           136,589,612.50
                RFLB   8.15%   02/03/27           156,000,000.00           178,660,560.00
                RFLB   8.5%   09/17/31            132,150,000.00           157,863,086.25
                                3,304,150,000.00           3,608,588,265.25
               ロシアルーブル        小計
                                           (4,907,680,040)
          マレーシア      MGS  3.478%    06/14/24            5,150,000.00           5,441,464.25
          リンギット
                MGS  3.48%   03/15/23            10,650,000.00           11,086,277.25
                MGS  3.502%    05/31/27            15,000,000.00           16,079,925.00
                MGS  3.62%   11/30/21            10,700,000.00           10,943,050.50
                MGS  3.733%    06/15/28            6,950,000.00           7,548,082.25
                MGS  3.757%    04/20/23            4,850,000.00           5,080,108.25
                MGS  3.8%   08/17/23             8,650,000.00           9,126,312.25
                MGS  3.828%    07/05/34            7,500,000.00           8,184,450.00
                MGS  3.885%    08/15/29            20,250,000.00           22,281,986.25
                MGS  3.899%    11/16/27            13,500,000.00           14,825,565.00
                MGS  3.9%   11/30/26             8,050,000.00           8,807,746.50
                MGS  3.906%    07/15/26            8,400,000.00           9,153,060.00
                MGS  3.955%    09/15/25            9,400,000.00          10,213,852.00
                MGS  4.059%    09/30/24            16,500,000.00           17,833,117.50
                MGS  4.181%    07/15/24            9,450,000.00          10,210,583.25
                MGS  4.762%    04/07/37            6,700,000.00           7,894,174.50
                                 161,700,000.00           174,709,754.75
              マレーシアリンギット           小計
                                           (4,451,604,551)
          タイバーツ      THAIGB    1.45%   12/17/24           75,500,000.00           77,506,035.00
                THAIGB    1.6%   06/17/35           37,400,000.00           37,567,178.00
                THAIGB    1.6%   12/17/29           80,200,000.00           81,946,355.00
                THAIGB    1.875%    06/17/22          75,300,000.00           76,929,492.00
                                275/346

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                THAIGB    2.125%    12/17/26          96,100,000.00          102,426,743.50
                THAIGB    2.4%   12/17/23           101,000,000.00           106,384,310.00
                THAIGB    2.875%    12/17/28          65,400,000.00           73,636,803.00
                THAIGB    2%  12/17/22            53,500,000.00           55,122,120.00
                THAIGB    3.3%   06/17/38           157,100,000.00           189,910,335.00
                THAIGB    3.4%   06/17/36           133,500,000.00           164,751,015.00
                THAIGB    3.625%    06/16/23          84,000,000.00           90,608,280.00
                THAIGB    3.65%   06/20/31          114,300,000.00           139,059,666.00
                THAIGB    3.65%   12/17/21           63,100,000.00           65,365,921.00
                THAIGB    3.775%    06/25/32          80,400,000.00          100,189,254.00
                THAIGB    3.85%   12/12/25           82,400,000.00           94,516,096.00
                THAIGB    4.875%    06/22/29          101,400,000.00           130,678,236.00
                                1,400,600,000.00           1,586,597,839.50
                タイバーツ      小計
                                           (5,362,700,697)
          フィリピン      PHILIP    3.9%   11/26/22           15,000,000.00           15,343,350.00
            ペソ
                PHILIP    6.25%   01/14/36           30,000,000.00           39,135,150.00
                                 45,000,000.00           54,478,500.00
               フィリピンペソ        小計
                                            (118,218,345)
          インドネシ      INDOGB    10.5%   08/15/30         7,300,000,000.00           9,148,944,000.00
           アルピア
                INDOGB    11%  09/15/25          16,200,000,000.00           19,838,439,000.00
                INDOGB    5.625%    05/15/23        52,900,000,000.00           53,995,559,000.00
                INDOGB    6.125%    05/15/28        36,000,000,000.00           35,059,140,000.00
                INDOGB    6.5%   06/15/25         44,100,000,000.00           45,876,127,500.00
                INDOGB    6.625%    05/15/33        24,000,000,000.00           23,212,920,000.00
                INDOGB    7.5%   04/15/40         13,000,000,000.00           13,275,860,000.00
                INDOGB    7.5%   05/15/38         19,300,000,000.00           19,627,907,000.00
                INDOGB    7.5%   06/15/35         20,200,000,000.00           20,631,977,000.00
                INDOGB    7.5%   08/15/32         21,900,000,000.00           22,452,756,000.00
                INDOGB    7%  05/15/22          35,900,000,000.00           37,509,217,500.00
                INDOGB    7%  05/15/27          36,800,000,000.00           38,129,952,000.00
                INDOGB    7%  09/15/30          54,000,000,000.00           55,386,720,000.00
                INDOGB    8.125%    05/15/24        35,600,000,000.00           38,786,734,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/29         31,700,000,000.00           34,976,829,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/36         33,200,000,000.00           35,764,866,000.00
                INDOGB    8.25%   06/15/32         30,400,000,000.00           33,085,080,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/24        46,600,000,000.00           50,965,721,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/34        52,000,000,000.00           56,743,700,000.00
                INDOGB    8.375%    04/15/39        21,200,000,000.00           23,094,644,000.00
                INDOGB    8.375%    09/15/26        44,100,000,000.00           49,409,860,500.00
                INDOGB    8.75%   05/15/31         18,700,000,000.00           21,206,828,500.00
                INDOGB    9.5%   07/15/31         11,400,000,000.00           13,498,398,000.00
                INDOGB    9%  03/15/29          33,700,000,000.00           38,679,849,000.00
                                276/346


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                               740,200,000,000.00           790,358,029,000.00
              インドネシアルピア          小計
                                           (5,690,577,808)
          南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26           115,000,000.00           134,782,300.00
           ランド
                SAGB   6.25%   03/31/36            34,700,000.00           22,822,710.50
                SAGB   6.5%   02/28/41            46,900,000.00           29,135,452.50
                SAGB   7.75%   02/28/23            48,900,000.00           52,642,317.00
                SAGB   7%  02/28/31             41,800,000.00           34,391,368.00
                SAGB   8.25%   03/31/32            49,200,000.00           42,448,284.00
                SAGB   8.5%   01/31/37            68,700,000.00           54,043,542.00
                SAGB   8.75%   01/31/44            68,200,000.00           52,460,122.00
                SAGB   8.75%   02/28/48            89,300,000.00           68,385,493.50
                SAGB   8.875%    02/28/35           61,700,000.00           51,916,539.50
                SAGB   8%  01/31/30             93,900,000.00           86,674,864.50
                SAGB   9%  01/31/40             35,000,000.00           28,058,975.00
                                 753,300,000.00           657,761,968.50
               南アフリカランド         小計
                                           (4,203,098,978)
          香港・オフ      CGB  1.99%   04/09/25            14,000,000.00           13,371,470.00
          ショア人民
                CGB  2.36%   07/02/23            13,300,000.00           13,094,116.00
            元
                CGB  2.68%   05/21/30            19,700,000.00           18,871,516.50
                CGB  2.85%   06/04/27            13,500,000.00           13,173,637.50
                CGB  2.94%   10/17/24            43,000,000.00           42,953,560.00
                CGB  3.12%   12/05/26            20,000,000.00           19,949,800.00
                CGB  3.13%   11/21/29            20,700,000.00           20,497,347.00
                CGB  3.19%   04/11/24            14,000,000.00           14,108,220.00
                CGB  3.22%   12/06/25            12,000,000.00           12,117,780.00
                CGB  3.25%   06/06/26            35,000,000.00           35,232,750.00
                CGB  3.25%   11/22/28            20,200,000.00           20,216,968.00
                CGB  3.29%   05/23/29            26,000,000.00           26,103,480.00
                CGB  3.29%   10/18/23            16,000,000.00           16,169,520.00
                                 267,400,000.00           265,860,165.00
             香港・オフショア人民元            小計
                                           (4,205,907,810)
                                            57,994,641,436
                合計
                                           (57,994,641,436)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
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    メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             10.2  %
    ブラジルレアル                 国債証券      12銘柄               100.0   %             8.9  %
    チリペソ                 国債証券      6銘柄               100.0   %             2.8  %
    コロンビアペソ                 国債証券      1銘柄               100.0   %             5.7  %
    ペルーヌエボソル                 国債証券      9銘柄               100.0   %             3.2  %
    ウルグアイペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.1  %
    ドミニカペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.2  %
    トルコリラ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             2.2  %
    チェココルナ                 国債証券      11銘柄               100.0   %             4.3  %
    ハンガリーフォリント                 国債証券      13銘柄               100.0   %             4.0  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      11銘柄               100.0   %             8.5  %
    ロシアルーブル                 国債証券      20銘柄               100.0   %             8.5  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      16銘柄               100.0   %             7.7  %
    タイバーツ                 国債証券      16銘柄               100.0   %             9.2  %
    フィリピンペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.2  %
    インドネシアルピア                 国債証券      24銘柄               100.0   %             9.8  %
    南アフリカランド                 国債証券      12銘柄               100.0   %             7.2  %
    香港・オフショア人民元                 国債証券      13銘柄               100.0   %             7.3  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年10月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,429,863,820
        投資証券                             91,948,256,420
        未収入金                              2,000,147,400
        未収配当金                              1,118,193,337
        前払金                               83,810,160
        差入委託証拠金                               633,348,000
        流動資産合計                             99,213,619,137
       資産合計                               99,213,619,137
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               83,810,160
                                278/346

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                                2020年10月20日現在
                項目                  金額（円）
        未払金                               156,919,908
        未払解約金                              1,792,347,992
        未払利息                                  3,824
        流動負債合計                              2,033,081,884
       負債合計                               2,033,081,884
     純資産の部
       元本等
        元本                             56,642,046,485
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            40,538,490,768
        元本等合計                             97,180,537,253
       純資産合計                               97,180,537,253
     負債純資産合計                                99,213,619,137
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年10月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                      取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                      売買参考統計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      不動産投信指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                279/346



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                                       2020年10月20日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              56,642,046,485口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.7157円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (17,157円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年10月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
                      数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
                      トの価格の変動による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年10月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                                280/346


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                                     2020年10月20日現在

                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2020年10月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    4月21日
    期首
    期首元本額                                                65,198,217,010円
    期中追加設定元本額                                                 5,282,377,984円
    期中一部解約元本額                                                13,838,548,509円
    期末元本額                                                56,642,046,485円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,642,303,311円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,312,618円
    ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                16,205,291,544円
    Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                26,775,667,830円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,915,131,391円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,736,524,900円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  906,667,803円
                                281/346

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年10月20日現在
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,826,060,406円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  997,686,526円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  29,950,198円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  415,833,870円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,868,739円
    グローバル経済コア                                                  266,552,378円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   8,386,103円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  468,709,116円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  42,599,327円
    ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  777,649,445円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                   8,551,732円
    Ｊ－ＲＥＩＴパッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                    311,425円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）                                                  910,196,537円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－１１（適格機関投資家専用）                                                  385,442,719円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１９－０３（適格機関投資家専用）                                                  313,348,567円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年10月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                          △19,900,449,847
           合計                                         △19,900,449,847
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書にお

      ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    投資証券関連

                                                （2020年10月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
                取引
                買建         3,304,534,160               －    3,220,724,000          △83,810,160
            合計             3,304,534,160               －    3,220,724,000          △83,810,160
    (注)1.時価の算定方法

       不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
       算値段で評価しております。
      2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄               券面総額          評価額(円)            備考

     投資証券     エスコンジャパンリート投資法人                            1,700        192,270,000
          サンケイリアルエステート投資法人                            2,546        250,017,200
          ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                            2,318        311,307,400
          日本アコモデーションファンド投資法人                            3,457       2,015,431,000
          ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                           12,730       1,014,581,000
          森ヒルズリート投資法人                           12,221       1,621,726,700
          産業ファンド投資法人                           14,706       2,589,726,600
          アドバンス・レジデンス投資法人                            9,882       2,896,414,200
          ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投                            6,787       1,153,111,300
          資法人
          アクティビア・プロパティーズ投資法人                            5,213       2,079,987,000
          ＧＬＰ投資法人                           29,914       4,771,283,000
          コンフォリア・レジデンシャル投資法人                            4,540       1,337,938,000
          日本プロロジスリート投資法人                           15,742       5,312,925,000
          星野リゾート・リート投資法人                            1,583        827,909,000
          Ｏｎｅリート投資法人                            1,622        407,933,000
          イオンリート投資法人                           10,552       1,270,460,800
          ヒューリックリート投資法人                            8,376       1,168,452,000
          日本リート投資法人                            3,379       1,165,755,000
          インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法                           66,839        911,015,570
          人
          積水ハウス・リート投資法人                           30,600       2,295,000,000
          トーセイ・リート投資法人                            2,302        260,356,200
          ケネディクス商業リート投資法人                            3,826        791,216,800
          ヘルスケア＆メディカル投資法人                            2,219        283,366,300
          サムティ・レジデンシャル投資法人                            2,003        205,507,800
          野村不動産マスターファンド投資法人                           33,643       4,524,983,500
          いちごホテルリート投資法人                            1,819        134,606,000
          ラサールロジポート投資法人                           11,594       1,910,691,200
          スターアジア不動産投資法人                           10,689        499,710,750
          マリモ地方創生リート投資法人                             975       107,835,000
          三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                            3,631       1,795,529,500
                                283/346


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          大江戸温泉リート投資法人                            1,679        120,888,000
          投資法人みらい                           11,236        446,631,000
          森トラスト・ホテルリート投資法人                            2,253        264,051,600
          三菱地所物流リート投資法人                            2,341        976,197,000
          ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                            2,839        453,104,400
          ザイマックス・リート投資法人                            1,594        146,169,800
          タカラレーベン不動産投資法人                            3,126        275,400,600
          伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                            3,285        464,170,500
          日本ビルファンド投資法人                           10,075       5,420,350,000
          ジャパンリアルエステイト投資法人                           10,404       5,430,888,000
          日本リテールファンド投資法人                           19,546       3,144,951,400
          オリックス不動産投資法人                           20,729       3,157,026,700
          日本プライムリアルティ投資法人                            6,477       1,981,962,000
          プレミア投資法人                            9,397       1,139,856,100
          東急リアル・エステート投資法人                            6,975       1,011,375,000
          グローバル・ワン不動産投資法人                            7,224        702,895,200
          ユナイテッド・アーバン投資法人                           22,249       2,625,382,000
          森トラスト総合リート投資法人                            7,435        968,037,000
          インヴィンシブル投資法人                           43,501       1,535,585,300
          フロンティア不動産投資法人                            3,453       1,279,336,500
          平和不動産リート投資法人                            6,479        742,493,400
          日本ロジスティクスファンド投資法人                            6,798       1,968,700,800
          福岡リート投資法人                            5,381        723,206,400
          ケネディクス・オフィス投資法人                            3,218       2,008,032,000
          いちごオフィスリート投資法人                            8,631        642,146,400
          大和証券オフィス投資法人                            2,217       1,308,030,000
          阪急阪神リート投資法人                            4,699        564,349,900
          スターツプロシード投資法人                            1,620        332,262,000
          大和ハウスリート投資法人                           14,844       3,713,968,800
          ジャパン・ホテル・リート投資法人                           33,515       1,826,567,500
          大和証券リビング投資法人                           13,125       1,316,437,500
          ジャパンエクセレント投資法人                            9,654       1,150,756,800
                合計                    623,407       91,948,256,420
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                284/346



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    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年10月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               348,751,342
        コール・ローン                               285,474,592
        投資証券                             75,633,258,844
        未収入金                               33,689,983
        未収配当金                               102,459,173
        前払金                               27,062,413
        流動資産合計                             76,430,696,347
       資産合計                               76,430,696,347
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               280,253,177
        未払利息                                   318
        流動負債合計                               280,253,495
       負債合計                                280,253,495
     純資産の部
       元本等
        元本                             47,574,181,494
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            28,576,261,358
        元本等合計                             76,150,442,852
       純資産合計                               76,150,442,852
     負債純資産合計                                76,430,696,347
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     2020年10月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                                285/346



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    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年10月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              47,574,181,494口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.6007円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (16,007円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年10月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
                                286/346




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    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年10月20日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及びその差                  貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法                  (1)有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項につ                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

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    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2020年10月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    4月21日
    期首
    期首元本額                                                55,864,218,710円
    期中追加設定元本額                                                 5,332,591,400円
    期中一部解約元本額                                                13,622,628,616円
    期末元本額                                                47,574,181,494円
    期末元本額の内訳

    グローバル３資産バランスオープン                                                  96,683,160円
    ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）                                                  142,414,037円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,670,540,684円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,501,529円
    ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン                                                11,247,828,706円
    グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                23,427,418,899円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,407,724,679円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,990,280,342円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  523,397,906円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,071,882,269円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,015,767,319円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  179,589,638円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  443,401,875円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   4,234,234円
    グローバル経済コア                                                  272,219,548円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   8,689,082円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  501,352,248円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  48,565,023円
    グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,256,495,539円
    ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  712,379,726円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  82,630,252円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  151,919,427円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  157,579,732円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  155,685,640円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年10月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                          △12,625,630,970

                                288/346


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           合計                                         △12,625,630,970
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告

      書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                                （2020年10月20日現在）

                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引

      の取引
                売建          21,116,000              －      21,116,000              －
               アメリカドル            21,116,000              －      21,116,000              －

            合計               21,116,000              －      21,116,000              －

    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており

     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合

      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合

      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資証券     アメリカド      ACADIA    REALTY    TRUST              63,440         614,099.20
            ル
                AGREE   REALTY    CORP              34,169        2,220,643.31
                ALEXANDER'S      INC               1,490        359,388.00
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         75,111       11,908,097.94
                                289/346


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                AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC          30,595         722,042.00
                AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES             88,380        3,164,004.00
                AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC         83,590         495,688.70
                AMERICAN     HOMES   4 RENT-A            170,668        4,918,651.76
                AMERICOLD     REALTY    TRUST            130,640        4,746,151.20
                APARTMENT     INVEST    & MGMT           94,622        3,127,257.10
                APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC         138,263        1,372,951.59
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          90,196       13,115,400.36
                BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH          14,850         122,512.50
                BOSTON    PROPERTIES                 91,098        6,923,448.00
                BRANDYWINE      REALTY    TRUST           105,620        1,053,031.40
                BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC         188,767        2,110,415.06
                BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A        35,200         478,368.00
                BRT  APARTMENTS      CORP              5,000         60,050.00
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             62,413        5,678,958.87
                CARETRUST     REIT   INC             65,477        1,144,210.57
                CHATHAM    LODGING    TRUST             25,360         185,635.20
                CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP           6,500         51,610.00
                CITY   OFFICE    REIT   INC            37,050         255,274.50
                CLIPPER    REALTY    INC              7,300         44,092.00
                COLONY    CAPITAL    INC             296,656         907,767.36
                COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC         73,383         785,931.93
                COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST          14,300         678,249.00
                CORECIVIC     INC                84,463         645,297.32
                COREPOINT     LODGING    INC            22,000         116,380.00
                CORESITE     REALTY    CORP             27,185        3,399,484.25
                CORPORATE     OFFICE    PPTYS            74,559        1,760,337.99
                COUSINS    PROPERTIES      INC           94,418        2,560,616.16
                CUBESMART                    123,373        4,140,397.88
                CYRUSONE     INC                75,076        5,794,365.68
                DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO        125,540         598,825.80
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          172,686        26,797,413.48
                DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST         142,800         459,816.00
                DOUGLAS    EMMETT    INC-W/I             108,820        2,635,620.40
                DUKE   REALTY    CORP              236,972        9,099,724.80
                EAGLE   HOSPITALITY      TRUST           295,000          40,415.00
                EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI           53,268        1,157,513.64
                EASTGROUP     PROPERTIES,INC                25,236        3,452,789.52
                EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A           90,335         572,723.90
                EPR  PROPERTIES                   47,882        1,047,658.16
                EQUINIX    INC                 56,891       46,081,710.00
                EQUITY    COMMONWEALTH                 76,912        2,031,245.92
                                290/346


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                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            108,782        6,853,266.00
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           220,306        11,171,717.26
                ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY          63,742        1,177,952.16
                ESSEX   PROPERTY     TRUST             41,682        8,297,218.92
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           82,526        9,385,681.98
                FARMLAND     PARTNERS     INC            19,000         126,540.00
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           43,928        3,224,754.48
                FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR         80,762        3,324,163.92
                FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST          44,250        1,180,147.50
                FRANKLIN     STREET    PROPERTIES             78,973         308,784.43
                CORP
                FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP         37,530         504,403.20
                GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE           132,903        4,929,372.27
                GEO  GROUP   INC/THE                76,306         785,188.74
                GETTY   REALTY    CORP              25,485         637,889.55
                GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP          25,650         436,050.00
                GLADSTONE     LAND   CORP             11,500         163,990.00
                GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC           27,530         369,727.90
                GLOBAL    NET  LEASE   INC            58,892         899,869.76
                HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC         87,029        2,572,577.24
                HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA          138,931        3,487,168.10
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC         344,271        9,136,952.34
                HERSHA    HOSPITALITY      TRUST           21,650         107,817.00
                HIGHWOODS     PROPERTIES      INC          65,752        2,129,707.28
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC        451,304        4,815,413.68
                HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES             96,900        1,969,008.00
                INC
                INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN        68,388         786,462.00
                INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT          43,270         923,381.80
                INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER          13,638        1,757,938.20
                INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST          8,899        613,586.05
                INVITATION      HOMES   INC            360,577        9,977,165.59
                IRON   MOUNTAIN     INC             184,472        5,041,619.76
                JBG  SMITH   PROPERTIES                71,542        1,810,012.60
                KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT         470,000         331,350.00
                KILROY    REALTY    CORPORATION              67,166        3,326,731.98
                KIMCO   REALTY    CORP              277,299        3,030,878.07
                KITE   REALTY    GROUP   TRUST            61,020         674,271.00
                LEXINGTON     CORP   PROPERTIES             174,408        1,803,378.72
                LIFE   STORAGE    INC              29,766        3,391,538.04
                LTC  PROPERTIES      INC             27,626         940,665.30
                MACERICH     CO/THE                67,797         492,206.22
                MACK-CALI     REALTY    CORP            61,336         713,951.04
                                291/346


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                MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV        886,564         647,191.72
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        338,528        5,985,175.04
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          73,128        8,605,703.04
                MONMOUTH     REIT   -CL  A            62,052         879,276.84
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES            111,205        3,739,824.15
                NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES            40,124        1,307,641.16
                NATL   HEALTH    INVESTORS     INC          28,244        1,600,305.04
                NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP          45,000         180,450.00
                NEXPOINT     RESIDENTIAL                15,100         651,867.00
                OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU        31,830         641,692.80
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            144,943        4,262,773.63
                ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC         13,136         210,832.80
                PARAMOUNT     GROUP   INC            102,726         671,828.04
                PARK   HOTELS    & RESORTS    INC-WI         155,994        1,502,222.22
                PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST            89,335        1,078,273.45
                PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST         44,970         25,857.75
                PHYSICIANS      REALTY    TRUST           131,899        2,308,232.50
                PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST         81,079        1,042,675.94
                PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC        15,900         198,909.00
                PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A           29,639         157,086.70
                PRIME   US  REIT                295,000         241,900.00
                PROLOGIS     INC                474,636        48,897,000.72
                PS  BUSINESS     PARKS   INC            12,689        1,461,138.35
                PUBLIC    STORAGE                 97,598       22,563,681.62
                QTS  REALTY    TRUST   INC            38,937        2,554,656.57
                REALTY    INCOME    CORP             221,064        12,987,510.00
                REGENCY    CENTERS    CORP            100,891        3,732,967.00
                RETAIL    OPPORTUNITY                 79,115         811,719.90
                INVESTMENTS      CORP
                RETAIL    PROPERTISE      OF  AME-A          145,774         795,926.04
                RETAIL    VALUE                  8,969        114,444.44
                REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY           79,195        3,844,917.25
                INC
                RLJ  LODGING    TRUST              112,691         937,589.12
                RPT  REALTY                   58,950         295,929.00
                RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES            35,566        1,430,108.86
                SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC         137,356        1,881,777.20
                SAFEHOLD     INC                 9,940        649,678.40
                SAUL   CENTERS    INC               8,800        225,808.00
                SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT         22,900         302,738.00
                SERVICE    PROPERTIES      TRUST           103,744         808,165.76
                SIMON   PROPERTY     GROUP             195,908        12,520,480.28
                SITE   CENTERS    CORP              94,320         678,160.80
                                292/346


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                SL  GREEN   REALTY    CORP             46,455        2,118,812.55
                SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC          65,819        2,122,662.75
                STAG   INDUSTRIAL      INC             98,631        3,138,438.42
                STORE   CAPITAL    CORP             145,678        3,896,886.50
                SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC         76,470         394,585.20
                SUN  COMMUNITIES      INC             63,122        9,133,753.40
                SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC        147,497        1,113,602.35
                TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER          53,670         329,533.80
                TAUBMAN    CENTERS    INC             40,750        1,381,017.50
                TERRENO    REALTY    CORP             43,364        2,583,627.12
                UDR  INC                  189,351        6,085,741.14
                UMH  PROPERTIES      INC             27,000         370,980.00
                UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME          8,473        454,491.72
                URBAN   EDGE   PROPERTIES               78,480         772,243.20
                URSTADT    BIDDLE    - CL  A           22,500         214,425.00
                VENTAS    INC                 239,651        9,890,396.77
                VEREIT    INC                 688,743        4,511,266.65
                VICI   PROPERTIES      INC            342,155        7,920,888.25
                VORNADO    REALTY    TRUST             100,291        3,268,483.69
                WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC         90,250         55,052.50
                WASHINGTON      REAL   ESTATE             56,070        1,060,283.70
                INVESTMENT
                WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS            77,345        1,220,504.10
                WELLTOWER     INC               267,381        14,058,892.98
                WHITESTONE      REIT               38,340         230,040.00
                WP  CAREY   INC                111,658        7,315,832.16
                XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC         69,830         594,951.60
                                   16,300,755         530,918,272.71
                アメリカドル       小計
                                           (56,059,660,415)
          カナダドル      ALLIED    PROPERTIES      REAL            36,942        1,247,900.76
                ESTATE
                ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT            43,830         384,389.10
                AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E       12,000         119,160.00
                BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST          14,060         379,901.20
                CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         52,420        2,304,383.20
                CHOICE    PROPERTIES      REIT           108,670        1,369,242.00
                COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U       55,620         408,807.00
                CROMBIE    REAL   ESTATE              32,577         429,690.63
                INVESTMENT      TRUST
                CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR        27,730         388,220.00
                DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE          42,950         490,059.50
                INVEST    TR
                DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV        18,820         345,911.60
                FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN        74,815         947,157.90
                                293/346


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                GRANITE    REAL   ESTATE              18,620        1,402,086.00
                INVESTMENT      TRUST
                H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT             92,539         953,151.70
                TRUST-UNIT
                INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST          43,490         521,445.10
                KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE          35,850         615,544.50
                MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE          15,100         260,475.00
                MORGUARD     NORTH   AMERICAN             12,890         192,061.00
                RESIDENTIAL
                NORTHVIEW     APARTMENT     REAL           23,400         843,570.00
                ESTATE
                NORTHWEST     HEALTHCARE                58,170         679,425.60
                PROPERTIES
                PLAZA   RETAIL    REIT              25,000         84,750.00
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        95,631        1,385,693.19
                SLATE   GROCERY    REIT              10,300         114,021.00
                SLATE   OFFICE    REI              17,000         61,710.00
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV        48,076         987,961.80
                SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME            47,000         595,490.00
                REIT
                TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E       25,800         143,706.00
                WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I       23,500         407,020.00
                                   1,112,800         18,062,933.78
                カナダドル      小計
                                           (1,446,479,737)
           ユーロ     AEDIFICA                     17,260        1,532,688.00
                AEDIFICA     SA-RIGHTS                17,260         16,051.80
                ALSTRIA    OFFICE    REIT   -AG          120,000        1,350,000.00
                ALTAREA                     2,730        315,588.00
                BEFIMMO    S.C.A.                 18,310         671,061.50
                COFINIMMO                     17,017        2,082,880.80
                COVIVIO(FP)                     30,792        1,744,366.80
                CROMWELL     EUROPEAN     REIT           910,000         427,700.00
                EUROCOMMERCIAL                     19,690         201,231.80
                GECINA    SA                 34,685        3,756,385.50
                HAMBORNER     REIT   AG             45,000         369,630.00
                HIBERNIA     REIT   PLC             482,550         508,607.70
                ICADE                     19,880         921,636.80
                IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ           33,790         98,159.95
                INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI         161,062        1,054,150.79
                INTERVEST     OFFICES    &            15,300         339,660.00
                WAREHOUSES
                IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES           260,000         351,000.00
                KLEPIERRE                    130,130        1,637,035.40
                LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM         54,000         194,400.00
                MERCIALYS                     26,000         115,128.00
                                294/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA        211,418        1,343,561.39
                MONTEA                     6,900        645,840.00
                NSI  NV                   12,300         353,010.00
                RETAIL    ESTATES                  7,600        415,720.00
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     88,146        3,737,390.40
                VASTNED    RETAIL                 13,750         321,750.00
                WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA           83,470        2,615,949.80
                WERELDHAVE      NV               28,770         229,872.30
                                   2,867,810         27,350,456.73
                 ユーロ    小計
                                           (3,400,482,285)
          イギリスポ      AEW  UK  REIT   PLC              118,000          90,152.00
            ンド
                ASSURA    PLC                1,707,040         1,280,280.00
                BIG  YELLOW    GROUP   PLC            111,146        1,165,921.54
                BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS        495,000         301,950.00
                BRITISH    LAND   CO  PLC            594,850        2,168,228.25
                CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE           545,297         628,182.14
                CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC         380,067         391,469.01
                CUSTODIAN     REIT   PLC             292,276         254,280.12
                DERWENT    LONDON    PLC             70,541        1,911,661.10
                EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC        376,000         216,952.00
                GCP  STUDENT    LIVING    PLC           300,000         354,600.00
                GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC         169,580        1,037,829.60
                HAMMERSON     PLC              2,266,320          403,178.32
                IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC         219,355         217,161.45
                INTU   PROPERTIES      PLC            521,960          9,270.00
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC         477,505        2,539,849.09
                LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC         567,660        1,227,280.92
                LXI  REIT   PLC                330,000         349,800.00
                NEWRIVER     REIT   PL             186,000          99,696.00
                PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD         330,000         200,640.00
                PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES             840,537        1,220,459.72
                RDI  REIT   PLC                154,400         141,584.80
                REGIONAL     REIT   LTD             292,000         182,500.00
                SAFESTORE     HOLDINGS     PLC           135,537        1,082,262.94
                SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM          350,000         111,650.00
                SEGRO   PLC                 761,570        6,962,272.94
                SHAFTESBURY      PLC              160,293         777,741.63
                SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC        431,000         451,472.50
                TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING          273,286         292,416.02
                TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC         1,092,658         1,772,291.27
                UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT         552,000         372,048.00
                UNITE   GROUP   PLC              260,682        2,236,651.56
                WORKSPACE     GROUP   PLC             78,047         463,989.41
                                295/346

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                                   15,440,607         30,915,722.33
               イギリスポンド        小計
                                           (4,228,961,657)
          オーストラ      ABACUS    PROPERTY     GROUP            192,593         548,890.05
           リアドル
                APN  INDUSTRIA     REIT              75,000         198,750.00
                ARENA   REIT                 241,053         641,200.98
                BWP  TRUST                  328,160        1,342,174.40
                CENTURIA     CAPITAL    GROUP            285,000         661,200.00
                CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT          285,000         914,850.00
                CENTURIA     OFFICE    REIT            249,000         512,940.00
                CHARTER    HALL   GROUP              295,694        3,870,634.46
                CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT         294,112        1,491,147.84
                CHARTER    HALL   RETAIL    REIT          324,160        1,160,492.80
                CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR          242,250         663,765.00
                CROMWELL     PROPERTY     GROUP          1,222,633         1,069,803.87
                DEXUS                    696,940        6,293,368.20
                GDI  PROPERTY     GROUP              324,500         363,440.00
                GOODMAN    GROUP               1,069,018         20,193,750.02
                GPT  GROUP                 1,237,517         4,962,443.17
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS         168,760         580,534.40
                HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L       81,885         253,024.65
                INGENIA    COMMUNITIES      GROUP          202,588         994,707.08
                INVESTEC     AUSTRALIA     PROPERTY           340,000         448,800.00
                MIRVAC    GROUP                2,507,500         5,591,725.00
                NATIONAL     STORAGE    REIT            626,340        1,177,519.20
                RURAL   FUNDS   GROUP              212,766         504,255.42
                SCENTRE    GROUP               3,310,393         7,481,488.18
                SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA            689,060        1,529,713.20
                STOCKLAND                   1,530,344         6,289,713.84
                VICINITY     CENTERS               2,435,040         3,287,304.00
                WAYPOINT     REIT   LTD             495,796        1,328,733.28
                                   19,963,102         74,356,369.04
              オーストラリアドル          小計
                                           (5,538,805,929)
          ニュージー      ARGOSY    PROPERTY     LTD            562,278         809,680.32
          ランドドル
                GOODMAN    PROPERTY     TRUST            680,300        1,666,735.00
                KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD         1,098,490         1,323,680.45
                PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL        650,000        1,157,000.00
                VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR       239,460         705,209.70
                                   3,230,528         5,662,305.47
              ニュージーランドドル           小計
                                            (394,209,706)
           香港ドル     CHAMPION     REIT               1,303,000         5,185,940.00
                FORTUNE    REIT                982,000        6,392,820.00
                LINK   REIT                 1,337,800         82,074,030.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                PROSPERITY      REIT               952,000        2,132,480.00
                SUNLIGHT     REAL   ESTATE             561,000        1,929,840.00
                INVESTMENT      TRUST
                YUEXIU    REIT   ASSET   MANAGEMENT           968,000        3,436,400.00
                                   6,103,800        101,151,510.00
                 香港ドル     小計
                                           (1,377,683,566)
          シンガポー      AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT             375,000         450,000.00
           ルドル
                LTD
                ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST          701,000         445,135.00
                ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT       1,792,400         5,771,528.00
                ASCOTT    TRUST                1,116,877          988,436.14
                CAPITALAND      MALL   TRUST           2,829,844         5,461,598.92
                CAPITALAND      RETAIL    CHINA           467,729         589,338.54
                TRUST
                CDL  HOSPITALITY      TRUSTS            417,200         450,576.00
                EC  WORLD   REIT                180,000         122,400.00
                ESR  REIT                 1,404,065          533,544.70
                FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST          540,000         302,400.00
                FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT           538,100         231,383.00
                TRUST
                FRASERS    CENTREPOINT      TRUST          512,529        1,199,317.86
                FRASERS    HOSPITALITY      TRUST          460,000         195,500.00
                FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI         1,662,696         2,244,639.60
                IREIT   GLOBAL                 334,420         203,996.20
                KEPPEL    DC  REIT               794,803        2,416,201.12
                KEPPEL    REIT                1,146,400         1,215,184.00
                LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL            555,000         369,075.00
                LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL         954,000          81,090.00
                TRUST
                MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST         1,450,173         2,784,332.16
                MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST         1,052,060         3,377,112.60
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST         1,628,852         3,388,012.16
                MAPLETREE     NORTH   ASIA           1,372,100         1,234,890.00
                COMMERCIAL
                OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I      1,523,644          518,038.96
                PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE           258,000        1,062,960.00
                SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REI        478,540         172,274.40
                SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME          295,800         229,245.00
                SOILBUILD     BUSINESS     SPACE           689,516         337,862.84
                REIT
                SPH  REIT                  726,800         599,610.00
                STARHILL     GLOBAL    REIT           1,109,400          493,683.00
                SUNTEC    REIT                1,382,700         2,004,915.00
                                   28,749,648         39,474,280.20
               シンガポールドル         小計
                                           (3,071,493,742)
                                297/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          韓国ウォン      LOTTE   REIT   CO  LTD              69,030       363,788,100.00
                MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1           42,950       172,014,750.00
                SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD          19,093       130,977,980.00
                                    131,073       666,780,830.00
                韓国ウォン      小計
                                             (61,810,582)
          イスラエル      REIT   1 LTD                 131,500        1,721,335.00
           シェケル
                                    131,500        1,721,335.00
              イスラエルシェケル          小計
                                             (53,671,225)
                                   94,031,623         75,633,258,844
                合計
                                           (75,633,258,844)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 投資証券      154銘柄               100.0   %             74.1  %
    カナダドル                 投資証券      28銘柄               100.0   %             1.9  %
    ユーロ                 投資証券      28銘柄               100.0   %             4.5  %
    イギリスポンド                 投資証券      33銘柄               100.0   %             5.6  %
    オーストラリアドル                 投資証券      28銘柄               100.0   %             7.3  %
    ニュージーランドドル                 投資証券      5銘柄               100.0   %             0.5  %
    香港ドル                 投資証券      6銘柄               100.0   %             1.8  %
    シンガポールドル                 投資証券      31銘柄               100.0   %             4.1  %
    韓国ウォン                 投資証券      3銘柄               100.0   %             0.1  %
    イスラエルシェケル                 投資証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    新興国ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                298/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表

                                2020年10月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               11,799,004
        コール・ローン                                1,506,265
        投資証券                               310,838,180
        未収配当金                                 542,394
        流動資産合計                               324,685,843
       資産合計                                324,685,843
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 466,136
        未払利息                                    1
        流動負債合計                                 466,137
       負債合計                                  466,137
     純資産の部
       元本等
        元本                               706,178,217
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            △381,958,511
        元本等合計                               324,219,706
       純資産合計                                324,219,706
     負債純資産合計                                  324,685,843
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年10月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
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                                     2020年10月20日現在

    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年10月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                                706,178,217口
    ２.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年                    元本の欠損                            381,958,511円
       総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
       る額
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              0.4591円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (4,591円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年10月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
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                                     2020年10月20日現在

    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年10月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2020年10月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    4月21日
    期首
    期首元本額                                                  652,254,337円
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                       区分                         2020年10月20日現在
    期中追加設定元本額                                                  83,768,903円
    期中一部解約元本額                                                  29,845,023円
    期末元本額                                                  706,178,217円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  276,964,627円
    ＳＭＴ　新興国ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                  429,213,590円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年10月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                            △120,121,128
           合計                                           △120,121,128
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書に

      おける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資証券     メキシコペ      CONCENTRADORA       FIBRA   DANHOS    S       110,900        2,219,109.00
            ソ
                FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA        402,000        6,886,260.00
                MACQUARIE     MEXICO    REAL   ESTATE         101,200        2,765,796.00
                PLA  ADMINISTRADORA        INDUSTRIA           108,200        3,418,038.00
                PROLOGIS     PROPERTY     MEXICO    SA        62,400        2,602,704.00
                                    784,700        17,891,907.00
                メキシコペソ       小計
                                             (89,101,696)
          トルコリラ      EMLAK   KONUT   GAYRIMENKUL      YATI        262,442         503,888.64
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                IS  GAYRIMENKUL      YATIRIM    ORTAK         62,670         130,980.30
                VAKIF   GAYRIMENKUL      YATIRIM            31,000         125,860.00
                                    356,112         760,728.94
                トルコリラ      小計
                                             (10,186,160)
           香港ドル     CHINA   MERCHANTS     COMMERCIAL      R       82,000         198,440.00
                                     82,000         198,440.00
                 香港ドル     小計
                                             (2,702,752)
          マレーシア      AXIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT            142,300         301,676.00
          リンギット
                IGB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T       213,100         355,877.00
                KLCCP   STAPLED    GROUP              59,800         456,274.00
                PAVILION     REAL   ESTATE             109,100         153,831.00
                INVESTMENT
                SUNWAY    REAL   ESTATE              209,400         307,818.00
                INVESTMENT
                YTL  HOSPITALITY      REIT            106,000          75,790.00
                                    839,700        1,651,266.00
              マレーシアリンギット           小計
                                             (42,074,257)
          タイバーツ      CPN  RETAIL    GROWTH    LEASEHOLD           220,900        4,528,450.00
                FRASERS    PROPERTY     THAILAND     IN       185,100        2,480,340.00
                IMPACT    GROWTH    REAL   ESTATE    IN        89,000        1,539,700.00
                TESCO   LOTUS   RETAIL    GROWTH    FR       240,100        3,817,590.00
                WHA  PREMIUM    GROWTH    FREEHOLD           167,300        2,124,710.00
                                    902,400        14,490,790.00
                タイバーツ      小計
                                             (48,978,870)
          南アフリカ      ARROWHEAD     PROPERTIES      LTD-B          109,831         158,156.64
           ランド
                ATTACQ    LTD                 100,966         333,187.80
                EMIRA   PROPERTY     FUND   LTD           58,248         347,740.56
                EQUITES    PROPERTY     FUND   LTD          82,172        1,409,249.80
                FORTRESS     REIT   LTD-A             162,427        2,040,083.12
                FORTRESS     REIT   LTD-B             118,060         194,799.00
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD         412,450        4,739,050.50
                HYPROP    INVESTMENTS      LTD-UTS           34,426         583,520.70
                INVESTEC     PROPERTY     FUND   LTD         78,000         634,920.00
                REDEFINE     PROPERTIES      LTD          744,571        1,645,501.91
                RESILIENT     REIT   LTD             38,339        1,329,213.13
                SA  CORPORATE     REAL   ESTATE    FUN        344,622         403,207.74
                STOR-AGE     PROPERTY     REIT   LTD         58,845         697,313.25
                VUKILE    PROPERTY     FUND   LTD          121,057         622,232.98
                                   2,464,014         15,138,177.13
               南アフリカランド         小計
                                             (96,732,951)
          サウジアラ      AL  RAJHI   REIT                16,697         158,287.56
          ビアリアル
                ALAHLI    REIT   FUND   1             6,200         56,854.00
                DERAYAH    REIT                 11,001         117,490.68
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                JADWA   REIT   SAUDI   FUND            16,641         221,658.12
                MUSHARAKA     REIT   FUND              6,447         60,601.80
                RIYAD   REIT   FUND               15,466         132,234.30
                                     72,452         747,126.46
              サウジアラビアリアル           小計
                                             (21,061,494)
                                   5,501,378          310,838,180
                合計
                                            (310,838,180)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    メキシコペソ                 投資証券      5銘柄               100.0   %             28.7  %
    トルコリラ                 投資証券      3銘柄               100.0   %             3.3  %
    香港ドル                 投資証券      1銘柄               100.0   %             0.9  %
    マレーシアリンギット                 投資証券      6銘柄               100.0   %             13.5  %
    タイバーツ                 投資証券      5銘柄               100.0   %             15.8  %
    南アフリカランド                 投資証券      14銘柄               100.0   %             31.1  %
    サウジアラビアリアル                 投資証券      6銘柄               100.0   %             6.8  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    ２【ファンドの現況】

    【ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン】

    【純資産額計算書】

                                 （2020年11月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                               2,484,389,187       円　

    Ⅱ　負債総額                                13,753,789     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,470,635,398       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,233,819,167       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1060   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （11,060    円）
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2020年11月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              371,185,366,113        円　

    Ⅱ　負債総額                               3,636,283,203       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              367,549,082,910        円　
    Ⅳ　発行済口数                              219,562,648,561        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6740   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （16,740    円）
    国内債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2020年11月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              618,650,464,047        円　

    Ⅱ　負債総額                              16,591,283,477       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              602,059,180,570        円　
    Ⅳ　発行済口数                              426,953,435,473        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4101   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （14,101    円）
                                305/346


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    外国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2020年11月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              461,286,383,640        円　

    Ⅱ　負債総額                               2,362,535,379       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              458,923,848,261        円　
    Ⅳ　発行済口数                              150,285,392,963        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.0537   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （30,537    円）
    外国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2020年11月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              279,526,320,941        円　

    Ⅱ　負債総額                                189,673,143      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              279,336,647,798        円　
    Ⅳ　発行済口数                              93,978,809,229       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.9723   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （29,723    円）
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2020年11月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              84,476,492,114       円　

    Ⅱ　負債総額                               1,091,670,882       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              83,384,821,232       円　
    Ⅳ　発行済口数                              25,849,669,601       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.2258   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （32,258    円）
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                306/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 （2020年11月30日現在）
    Ⅰ　資産総額                              61,750,693,106       円　

    Ⅱ　負債総額                                26,898,913     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              61,723,794,193       円　
    Ⅳ　発行済口数                              36,524,097,861       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6899   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （16,899    円）
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2020年11月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              96,534,671,399       円　

    Ⅱ　負債総額                                469,108,658      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              96,065,562,741       円　
    Ⅳ　発行済口数                              55,376,063,867       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7348   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （17,348    円）
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2020年11月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              80,626,218,068       円　

    Ⅱ　負債総額                                92,956,947     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              80,533,261,121       円　
    Ⅳ　発行済口数                              46,676,080,105       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7254   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （17,254    円）
    新興国ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2020年11月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                                363,467,081      円　

    Ⅱ　負債総額                                  863,583    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                362,603,498      円　
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    Ⅳ　発行済口数                                710,094,120      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5106   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （5,106    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2020年11月30日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2021年              1月20日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2020年11月30日現          在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              525             13,162,532
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              82              300,502
       単位型公社債投資信託                              40              274,217
                  合計                   647             13,737,251
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
      和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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      る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
      ます。
    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自　2019年4月1日　

      至　2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第35期事業年度の中間会計期間（自                        2020年4月1日　至          2020年9月30日）の中間財務諸表に
      ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                               （単位：百万円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                           23,830                   24,869
       金銭の信託                             －                 5,823
       有価証券                            2,268                    －
       前払費用                             197                   348
       未収委託者報酬                            6,351                   7,284
       未収運用受託報酬                            5,525                   5,842
       未収収益                             212                   190
                                   2,261                   4,624
       その他
       流動資産合計                           40,648                   48,983
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1          282         ※1          256
        器具備品                  ※1          564         ※1          576
                          ※1          14        ※1           0
        その他
        有形固定資産合計                            861                   832
       無形固定資産
        ソフトウェア                           1,487                   3,030
        その他                             7                  40
        無形固定資産合計                          1,494                   3,070
       投資その他の資産
        投資有価証券                          11,334                   8,469
        関係会社株式                           4,663                   5,636
        繰延税金資産                            141                   700
                                    32                   35
        その他
        投資その他の資産合計                          16,171                   14,842
       固定資産合計                           18,527                   18,745
      資産合計                            59,176                   67,729
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                                               （単位：百万円）

                            前事業年度                   当事業年度
                         （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                             38                   38
       未払金                            5,327                   7,988
        未払収益分配金                             0                   0
        未払手数料                           2,718                   3,355
        その他未払金                           2,608                   4,632
       未払費用                             178                   204
       未払法人税等                            1,992                    897
       賞与引当金                             132                   324
       その他                             395                  1,070
       流動負債合計                            8,063                  10,524
      固定負債
       退職給付引当金                             537                   600
       資産除去債務                            131                   132
                                     0                   7
       その他
       固定負債合計                             669                   740
      負債合計                             8,733                  11,264
     純資産の部

      株主資本
       資本金                           2,000                   2,000
       資本剰余金
                                  17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                          17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            75                  305
        その他利益剰余金
         別途積立金                         2,100                   2,100
                                  28,501                   35,122
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                          30,676                   37,528
       株主資本合計                           49,916                   56,767
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             393                  △587
                                   133                   284
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                            526                  △302
      純資産合計                            50,442                   56,464
     負債・純資産合計                             59,176                   67,729
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    （２）【損益計算書】

                                                （単位：百万円）
                            前事業年度                   当事業年度
                          （自    2018年4月1日                （自    2019年4月1日
                          至   2019年3月31日）                 至   2020年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            30,551                   34,967
      運用受託報酬                            5,464                  11,091
                                    283                   500
      その他営業収益
      営業収益合計                            36,299                   46,559
     営業費用
      支払手数料                            13,423                   15,998
      広告宣伝費                             276                   331
      公告費                              1                   0
      調査費                            5,508                   5,018
       調査費                            567                   788
       委託調査費                           4,935                   4,217
       図書費                             5                  11
      営業雑経費                            2,315                   3,434
       通信費                             45                   52
       印刷費                            449                   470
       協会費                             38                   53
       諸会費                             5                  16
       情報機器関連費                           1,657                   2,726
                                    118                   114
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          21,525                   24,783
     一般管理費
      給料                            3,931                   5,756
       役員報酬                            161                   244
       給料・手当                           3,425                   4,962
       賞与                            343                   549
      退職給付費用                              98                  118
      福利費                             297                   535
      交際費                              9                  14
      旅費交通費                             141                   190
      租税公課                             270                   344
      不動産賃借料                             219                   269
      寄付金                              8                   7
      減価償却費                             152                   334
      業務委託費                             657                   864
      諸経費
                                    433                   750
        一般管理費合計                          6,219                   9,185
     営業利益
                                   8,554                  12,589
                                314/346



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                                                （単位：百万円）

                            前事業年度                   当事業年度
                          （自    2018年4月1日                 （自    2019年4月1日
                          至   2019年3月31日）                  至   2020年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                             11                    15
      収益分配金                             8                   119
      投資有価証券売却益                             46                    483
      投資有価証券償還益                             0                   316
      為替差益                             －                    273
      デリバティブ利益                            250                    666
      貸倒引当金戻入                             17                    －
      その他                             5                    30
      営業外収益合計                            340                   1,906
     営業外費用
      金銭の信託運用損                             －                   1,076
      投資有価証券売却損                             34                     4
      投資有価証券償還損                             1                    19
      固定資産除却損                             7                    19
      為替差損                            198                     －
                                    3                    0
      その他
      営業外費用合計                            245                   1,118
     経常利益                            8,649                    13,377
     特別損失
     　統合関連費用                             286                     －
                                   49                    149
      システム統合費用
      特別損失合計                            355                    149
     税引前当期純利益                            8,313                    13,227
     法人税、住民税及び事業税
                                  2,674                    4,263
                                  △125                    △193
     法人税等調整額
     法人税等合計                            2,549                    4,070
     当期純利益                            5,764                    9,157
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                   （単位：百万円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        300              350              350
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                            1,700             △1,700              △1,700
      資本金への振替
      会社分割による増加                                   18,589              18,589
      剰余金の配当
                                315/346

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      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                       1,700             16,889              16,889
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                  利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 74       2,100        22,767         24,942         25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                 0                △30         △30         △30
      当期純利益                                5,764         5,764         5,764
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  0        －       5,734         5,734        24,323
     当期末残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                     0         －            0        25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                                                  △30
      当期純利益                                                 5,764
      株主資本以外の項目の
                         393          133            526          526
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    393          133            526         24,850
     当期末残高                    393          133            526         50,442
    当事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

                                                   （単位：百万円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                       2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
                                316/346

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     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   －
      剰余金の配当                230               △2,536         △2,305         △2,305
      当期純利益                                9,157         9,157         9,157
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 230         －       6,620         6,851         6,851
     当期末残高                 305       2,100        35,122         37,528         56,767
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                    393          133            526         50,442
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   －
      剰余金の配当                                                △2,305
      当期純利益                                                 9,157
      株主資本以外の項目の
                        △980           151           △829          △829
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   △980           151           △829          6,022
     当期末残高                   △587           284           △302          56,464
    重要な会計方針

    １．有価証券の評価基準及び評価方法

    （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
          却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
                                317/346


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        定額法によっております。
    （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
        ております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
    　　　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
        不能見込額を計上しております。
    （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
        き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
    ７．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ９．連結納税制度の適用
       当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
    10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
       ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
       通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱い
       により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
       を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項


    （貸借対照表関係）
    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              （2019年3月31日）               （2020年3月31日）
     建   物
                                   53   百万円            77   百万円
     器具備品                              351    〃           285    〃
     そ  の  他
                                    3   〃            4   〃
      計                            408    〃           367    〃
                                318/346


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    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式            30     10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                    配当金の        配当金の      1株当たり
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
              普通株式          2,305            768,604     2019年3月31日         2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
    当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        当額(円)
     2019年6月27日
                 普通株式           2,305       768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の        配当金の      1株当たり配
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     当額(円)
     2020年6月26日                       利益
              普通株式          3,662           1,220,985      2020年3月31日         2020年6月29日
     定時株主総会                       剰余金
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

                                319/346


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    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    ２.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
      て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：百万円）

                     貸借対照表計上額（*1）                時価（*1）              差額
     （1）現金及び預金                         23,830             23,830              －
     （2）金銭の信託                           －             －            －
     （3）未収委託者報酬                          6,351             6,351             －
     （4）未収運用受託報酬                          5,525             5,525             －
                                320/346

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （5）有価証券及び投資有価証券
                              13,602             13,602
        その他有価証券                                                 －
                             (5,327)             (5,327)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                               (0)             (0)
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82             82            －
        デリバティブ取引計
                                81             81            －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　                                            （単位：百万円）

                     貸借対照表計上額（*1）                時価（*1）              差額
     （1）現金及び預金                         24,869             24,869              －
     （2）金銭の信託                          5,823             5,823             －
     （3）未収委託者報酬                          7,284             7,284             －
     （4）未収運用受託報酬                          5,842             5,842             －
     （5）投資有価証券
                               8,469
                                            8,469
       その他有価証券                                                  －
                              (7,988)             (7,988)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの                            6             6
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                               (114)             (114)             －
        デリバティブ取引計
                               (107)             (107)             －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      （1）現金及び預金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （2）金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
      （3）未収委託者報酬、           及び(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （5）有価証券及び投資有価証券

        これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （6）未払金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
    （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                    （単位:百万円）
                                321/346

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                            前事業年度                   当事業年度
            区分
                           2019年3月31日                   2020年3月31日
          非上場株式                            0                    0
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難    と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券                         その他有価証券」には含めておりません。
    （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     23,830            －          －         －
     未収委託者報酬                      6,351           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,525           －          －         －
     有価証券及び投資有価証券
                           2,268           491         7,800           0
      投資信託
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     24,869            －          －         －
     未収委託者報酬                      7,284           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,842           －          －         －
     投資有価証券
                            －          9        5,605           －
      投資信託
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

    前事業年度（2019年3月31日）
     時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                        （単位:百万円）
                                 貸借対照表計上額
     子会社株式                                       4,663
    当事業年度（2020年3月31日）

     時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                        （単位:百万円）
                                 貸借対照表計上額
     子会社株式                                        5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）
                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         4,405            3,432             973
                                322/346


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            小計                   4,405            3,432             973
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         9,196            9,602            △406
            小計                   9,196            9,602            △406
            合計                   13,602            13,035              566
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）

                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                          891            806             84
            小計                    891            806             84
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         7,578            8,509            △931
            小計                   7,578            8,509            △931
            合計                   8,469            9,316            △846
    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
       ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
       りません。
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（2019年3月31日）　　                                            　（単位:百万円）
            売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    1,538                   46                   34
    当事業年度（2020年3月31日）　　                                            　（単位:百万円）

            売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    2,358                  483                    4
    （デリバティブ取引関係）

    前事業年度（2019年3月31日）　

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
                                323/346





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               為替予約取引
                売建
                 米ドル               887         －        3        3
                 英ポンド                66         －        1        1
                 カナダドル                3        －        0        0
                 スイスフラン                7        －       △0        △0
       市場取引以外
                 香港ドル               183         －        0        0
         の取引
                 ユーロ               183         －        2        2
               　買建
               　　米ドル                  10         －        0        0
               　　スイスフラン                  1        －        0        0
               　　香港ドル                  0        －        0        0
               　　ユーロ                  2        －       △0        △0
               合計                1,346          －        7        7
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               6,739           －       △8        △8
               合計                6,739           －       △8        △8
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                            契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                       3,432         －        13
                 英ポンド                       2,575         －        50
                 カナダドル           有価証券             40        －        0
         原則的
                 スイスフラン          投資有価証券              34        －       △0
         処理方法
                 香港ドル          子会社株式             566        －        2
                 人民元                       1,725         －        9
                 ユーロ                        262        －        6
               　買建
               　　ユーロ                           6       －       △0
                    合計                    8,643         －        82
      （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    当事業年度（2020年3月31日）

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                324/346

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                               1,443          －       △23        △23
                 米ドル
                                 79         －       △1        △1
                 英ポンド
       市場取引以外
                                 15         －       △0        △0
                 カナダドル
         の取引
                                 26         －       △0        △0
                 スイスフラン
                                247         －       △4        △4
                 香港ドル
                                 18         －       △0        △0
                 人民元
                                223         －       △2        △2
                 ユーロ
               合計                2,055          －       △32        △32
      （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引

         市場取引
                 売建
                               8,412           －       358        358
               合計                8,412           －       358        358

    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                            契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                       2,819         －       △44
         原則的        英ポンド          投資有価証券             2,660         －       △67
         処理方法         カナダドル          子会社株式              6       －       △0
                 スイスフラン                        35        －       △0
                 香港ドル                        71        －       △1
                 ユーロ                        72        －       △0
                    合計                    5,666         －      △114
      （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。
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    ２．確定給付制度
    　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                               （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2018年4月1日
                                               （自　2019年4月1日
                                              　　至　2020年3月31日）
                              　　至　2019年3月31日）
       退職給付債務の期首残高
                                          496              537
       　退職給付費用
                                           79              74
       　退職給付の支払額
                                          △38              △11
       退職給付債務の期末残高
                                          537              600
       （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                               （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2018年4月1日
                                               （自　2019年4月1日
                                              　　至　2020年3月31日）
                              　　至　2019年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                          537              600
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          537              600
       退職給付引当金
                                          537              600
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          537              600
      （3）退職給付費用

         　簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度79百万円　　当事業年度74百万円
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
    ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                                （2019年3月31日）               （2020年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            125   百万円           168    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                             40    〃          99    〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            164    〃          183     〃
        有価証券評価差額                             －              259     〃
        その他                             82    〃          151     〃
       繰延税金資産       合計                           〃              〃
                                     413              862
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △173     〃          －
        繰延ヘッジ損益                            △58     〃         △125      〃
        その他                            △38     〃         △35     〃
       繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                    △271              △161
       繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                     141              700
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （セグメント情報等）

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    ［セグメント情報］
     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
         ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）
                   顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      4,679百万円
       当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

                   顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      9,534百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

    （持分法損益等）

     該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
    前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社            事業        関連
                資本金又         議決権等
         等の             の        当事
            所在   は出資金         の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称            内容         者      取引の内容               科目
             地   （百万        (被所有)                    （百万円）          (百万円)
         又は            又は        との
                 円）        割合(％)
         氏名            職業        関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬           4,540         4,903
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                              9,564         1,774
                                   代行手数料等               手数料
                    信託業        営業上
                                                  その他
     親会社   三井住    東京都
                                   投資助言費用           3,357          182
                    務及び        の取引
                                                  未払金
     の子会   友信託    千代田     342,037
                         －
                    銀行業        役員の
                                吸収分割による承継
      社   銀行㈱     区
                     務        兼任
                                (承継資産合計)             18,603
                                 うち、投資有価証券             13,907
                                                   －
                                                        －
                                 うち、関係会社株式             4,663
                                (承継負債合計)               13
                                (差引純資産)             18,589
                                (分割対価)             無対価
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
         ③  投資助言費用
         　　各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
    当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

         会社
                      事業の     議決権等      関連当
         等の       資本金又は
                      内容     の所有      事者           取引金額           期末残高
     種類    名称   所在地     出資金                    取引の内容             科目
                      又は    (被所有)      との関           （百万円）           （百万円）
         又は       （百万円）
                      職業    割合(％)      係
         氏名
                                                 未収運用
                                営業上の
                                    運用受託報酬         9,252           5,176
     親会社    三井住             信託業務
                                                 受託報酬
            東京都                     取引
     の子会    友信託          342,037    及び銀行
                            －
            千代田区                    役員の兼
                                     投信販売             未払
      社   銀行㈱              業務
                                             9,656           1,737
                                 任
                                    代行手数料等             手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2019年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
                                328/346


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       当事業年度（2020年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自   2018年4月1日              (自   2019年4月1日
                            　至   2019年3月31日）             　至   2020年3月31日）
     1株当たり純資産額                          16,814,137円07銭                18,821,541円72銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,921,511円21銭                3,052,463円23銭
    (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自   2018年4月1日              (自   2019年4月1日
                              至  2019年3月31日）              至  2020年3月31日）
     当期純利益                            5,764百万円                9,157百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            5,764百万円                9,157百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株

    中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                      第35期中間会計期間末
                                       （2020年9月30日）
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                            22,768
        金銭の信託                                            8,094
        未収委託者報酬                                            7,732
        未収運用受託報酬                                            5,430
                                                    3,718
        その他
        流動資産合計                                            47,745
      固定資産
        有形固定資産 
                                    ※1                 801
        無形固定資産                                            3,344
        投資その他の資産
         投資有価証券                                           9,175
         関係会社株式                                           5,636
         繰延税金資産                                            261
         その他                                             33
         投資その他の資産合計                                           15,106
        固定資産合計                                            19,252
      資産合計                                             66,997
     負債の部

      流動負債
        未払金                                            7,364
        未払法人税等                                             473
                                329/346

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        賞与引当金                                             289
        その他                            ※2                 612
        流動負債合計                                            8,740
      固定負債
        退職給付引当金                                             614
        資産除去債務                                             132
                                                      6
        その他
        固定負債合計                                             752
      負債合計                                             9,493
                                            （単位：百万円）

                                      第35期中間会計期間末
                                       （2020年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
                                                   17,239
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                                           17,239
        利益剰余金
         利益準備金                                            500
         その他利益剰余金
          別途積立金                                          2,100
                                                   35,114
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                                           37,714
        株主資本合計                                            56,953
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                             251
                                                     299
        繰延ヘッジ損益
        評価・換算差額等合計                                             551
       純資産合計                                             57,504
      負債・純資産合計                                              66,997
     中間損益計算書

                                            （単位：百万円）
                                      第35期中間会計期間
                                     （自    2020年4月1日
                                      至   2020年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                             17,868
       運用受託報酬                                             5,169
                                                     206
       その他営業収益
       営業収益合計                                             23,244
      営業費用                                              13,137
      一般管理費
                                   ※1                4,842
      営業利益
                                                    5,264
      営業外収益                              ※2                1,933
                                330/346


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      営業外費用                              ※3                1,484
      経常利益                                              5,714
      特別損失                                               110
      税引前中間純利益                                              5,603
      法人税、住民税及び事業税                                              1,692
                                                     62
      法人税等調整額
      法人税等合計                                              1,754
      中間純利益                                              3,848
    中間株主資本等変動計算書

    第35期中間会計期間（自            2020年4月1日        至  2020年9月30日）

                                                （単位：百万円）
                                   株主資本
                                         資本剰余金
                       資本金
                                 その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239             17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                      －             －             －
     当中間期末残高                      2,000             17,239             17,239
                                   株主資本

                              利益剰余金
                            その他利益剰余金
                                                  株主資本合計
                                          利益剰余金
                  利益準備金
                                  繰越利益
                                            合計
                         別途積立金
                                   剰余金
     当期首残高                305       2,100        35,122        37,528        56,767
     当中間期変動額
      剰余金の配当               194              △3,857        △3,662        △3,662
      中間純利益                              3,848        3,848        3,848
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
      （純額）
      当中間期変動額合計               194         －        △8        185        185
     当中間期末残高                500       2,100        35,114        37,714        56,953
                            評価・換算差額等

                                                  純資産合計
                   その他有価証券                    評価・換算差額等
                             繰延ヘッジ損益
                    評価差額金                      合計
     当期首残高                  △587           284         △302         56,464
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                              △3,662
      中間純利益                                               3,848
                                331/346


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      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  838           15         854          854
      額）
      当中間期変動額合計                  838           15         854         1,040
     当中間期末残高                   251          299          551        57,504
    重要な会計方針

                          第35期中間会計期間

                       （自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法

       有価証券
        子会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        その他有価証券
         時価のあるもの
          中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
          （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
         時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法

       時価法によっております。
     ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法

       時価法によっております。
     ４．固定資産の減価償却の方法

     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
        によっております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

       外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
      しております。
     ６．引当金の計上基準

     （1）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
     （2）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の
       見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
     ７．ヘッジ会計の会計処理

     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
                                332/346

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
       比較して有効性を判定しております。
     ８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     ９．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
     １０．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

         「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への
        移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結
        納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39
        号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適
        用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい
        て、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
                         第35期中間会計期間末
                          （2020年9月30日）
     ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　431百万円

     ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

    （中間損益計算書関係）

                          第35期中間会計期間
                       （自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日）
     ※1     減価償却実施額

            有形固定資産                       64百万円
            無形固定資産                      255百万円
     ※2     営業外収益の主要項目

            金銭の信託運用益                     1,775百万円
     ※3     営業外費用の主要項目

            デリバティブ費用                     1,335百万円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第35期中間会計期間（自            2020年4月1日　至         2020年9月30日）
                                333/346

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当事業年度期首         当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式     （株）

                     3,000             －           －         3,000
    ２．配当に関する事項

    配当金支払額
                       配当金の        １株当たり
         決議       株式の種類                         基準日        効力発生日
                       総額（百万円）        配当額（円）
     2020年6月26日

                普通株式          3,662     1,220,985      2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    （金融商品関係）

    第35期中間会計期間末（2020年9月30日）
      2020年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を
     把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照ください。）。
                                            （単位:    百万円）
                        貸借対照表計上額(*1)               時価(*1)           差額
     (1)現金及び預金                           22,768            22,768           －
     (2)金銭の信託                            8,094            8,094           －
     (3)未収委託者報酬                            7,732            7,732           －
     (4)未収運用受託報酬                            5,430            5,430           －
     (5)投資有価証券
                                 9,175            9,175           －
      その他有価証券
     (6)未払金                           (7,364)            (7,364)            －
     (7)デリバティブ取引(*2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                            (80)            (80)          －
     ヘッジ会計が適用されているもの                            (9)            (9)          －
      デリバティブ取引計                           (89)            (89)          －
    (*1)負債に計上されているものについては、(　　)で示しております。
    (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (注1)   金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      (1)現金及び預金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)金銭の信託

         信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、          及び(4)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (5)投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (6)未払金

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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      (7)デリバティブ取引
         (デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
     (注2)   非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式5,636百万円)は、市場価格がなく、かつ将

         来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（5）
         投資有価証券」には含めておりません。
    （有価証券関係）

    第35期中間会計期間末（2020年9月30日）
    １．子会社株式
     時価のある子会社株式はありません。
    なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認め
    られる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                 (単位：百万円)
                           貸借対照表計上額
     子会社株式                                 5,636
    ２．その他有価証券

                                               (単位：百万円)
                         貸借対照表
            区分                        取得原価            差額
                          計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                        8,605           8,201            403
            小計                  8,605           8,201            403
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         570           610           △40
            小計                   570           610           △40
            合計                  9,175           8,812            362
    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどがで
       きず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （デリバティブ取引関係）

    第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)通貨関連
                                   契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル               1,861          －       △2       △2
     市場取引以外          英ポンド                105         －       △0       △0
       の取引        カナダドル                19         －        0       0
               スイスフラン                50         －        0       0
               香港ドル                178         －       △0       △0
               ユーロ                306         －        3       3
             合計                 2,521          －        1       1
     （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
         2.  時価の算定方法
           取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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     (2)株式関連

                                   契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引
              売建               10,865           －      △82       △82
             合計                10,865           －      △82       △82
     （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
         2.  時価の算定方法
           金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                           契約額等の
       ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                時価
                         主なヘッジ対象                  うち1年超
      会計の方法          の種類等                   (百万円)               (百万円)
                                           (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                       3,535         －      △4
       原則的        英ポンド          投資有価証券              2,791         －      △5
      処理方法         カナダドル          子会社株式                8       －       0
               スイスフラン                         55       －       0
               香港ドル                         98       －      △0
               ユーロ                         84       －       0
                  合計                     6,574         －      △9
     （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （セグメント情報等）

    （セグメント情報）
     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    （関連情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
      単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
       ります。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
       しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

                  顧客の名称                         営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                   4,593百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*1)
                                          2,993百万円
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        (*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載して
          おります。
    （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      該当事項はありません。
    （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      該当事項はありません。
    （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                         第35期中間会計期間
                       （自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日）
      1株当たり純資産額                     19,168,213円23銭

      1株当たり中間純利益                     1,282,957円88銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

      ため記載しておりません。
     （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                第35期中間会計期間
                              （自   2020年4月1日
                               至  2020年9月30日）
     中間純利益                                    3,848百万円
     普通株式に係る中間純利益                                    3,848百万円
     普通株主に帰属しない金額                                        －
     普通株式の期中平均株式数                                      3,000株
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
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      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2021年    1月20日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
             名称                                  事業の内容
                         （2020年3月末日現在）
                                        銀行法に基づき銀行業を営むとと
                                        もに、金融機関の信託業務の兼営
      三井住友信託銀行株式会社                         342,037
                                        等に関する法律に基づき信託業務
                                        を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      マネックス証券株式会社                         12,200
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      株式会社ＳＢＩ証券                         48,323
                                        融商品取引業を営んでいます。
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                                        金融商品取引法に定める第一種金
      立花証券株式会社                          6,695
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      ａｕカブコム証券株式会社                          7,196
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      楽天証券株式会社                          7,495
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      フィデリティ証券株式会社                         10,007
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      ソニー銀行株式会社                         31,000
                                        ます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社荘内銀行                          8,500
                                        ます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社                         10,000
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      藍澤證券株式会社                          8,000
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      ＧＭＯクリック証券株式会社                          4,346
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      岡三オンライン証券株式会社                          2,500
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      松井証券株式会社                         11,945
                                        融商品取引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2020年7月27日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2020年    7月20日              有価証券届出書
         2020年    7月20日              有価証券報告書
                                340/346
















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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2020年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
    状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
    31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
    会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
    上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
    ている。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

    る。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
     る。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

     理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

     基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
     るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
     財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
     場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
     日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
     くなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

     るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
     なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
    を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                                     2020年12月17日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              松崎雅則           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているSMT               インデックスバランス・オープンの2020年4月21日から2020年10月20日までの
     計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
     監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、SMT      インデックスバランス・オープンの2020年10月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
     了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2020年12月１日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        竹　内　知　明　　印
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
    １日から2021年３月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日
    まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年９月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査

      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程

    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
    れているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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