ｉ－ＳＭＴ 新興国株式インデックス（ノーロード） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(令和1年10月22日－令和2年10月20日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第3期(令和1年10月22日－令和2年10月20日) |
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| 提出者 | ｉ－ＳＭＴ 新興国株式インデックス（ノーロード） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年1月20日 提出
【計算期間】 第3期(自 2019年10月22日至 2020年10月20日)
【ファンド名】 ｉ－ＳＭＴ 新興国株式インデックス（ノーロード）
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
＜信託金限度額＞
上限 1,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバル フ ァ ミ あり 日経225 ブル・ベア
一般 リー （ ） 型
大型株 年2回 日本 ファンド ＴＯＰＩＸ
中小型株 なし 条件付運用
年4回 北米 フ ァ ン その他 型
債券 ド ・ オ （MSCI エマー
一般 年6回 欧州 ブ・ファ ロ ン グ ・
ジング・マー
公債 （隔月） ンズ ショート型/
ケット・イン
社債 アジア 絶対収益追
デックス（円
その他債券 年12回 求型
換 算 ベ ー
クレジット属 （毎月） オセアニア
ス））
性 その他
（ ） 日々 中南米 （ ）
不動産投信 その他 アフリカ
（ ）
その他資産 中近東
（投資信託証券 （中東）
（株式 一般））
エマージン
グ
資産複合
（ ）
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性
区分は以下の通りです。
＜商品分類表定義＞
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［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
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るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
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(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
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(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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※その他の費用等については、後掲「4 手数料等及び税金」をご参照ください。
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（２）【ファンドの沿革】
2018年 1月12日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況（2020年11月30日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
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（１）【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②投資対象
新興国株式インデックス マザーファンド（以下「マザーファンド」という場合があります。）の受
益証券を主要投資対象とします。
③投資態度
イ．マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として金融商品取引所等に上場されている新興国
の株式（DR（預託証券）を含みます。）に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデッ
クス（円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。
ロ．株式（DR（預託証券）を含みます。）への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
ハ．実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
ニ．投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対
象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、
有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプショ
ン取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国
の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった通貨、異
なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金
利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
ホ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約
款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）
3.金銭債権
4.約束手形
ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「新興国株式インデックス マザー
ファンド」の受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
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4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
をいいます。）
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。）
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。）
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商
品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。）
14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
のをいいます。）
15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券に係るものに限ります。）
17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は
証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法
人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号の証券及び第
14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。）を
以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
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6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「新興国株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
す。）に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する
投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象と
します。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連
動する債券を活用することがあります。
(2)投資態度
①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投
資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資
成果を目標として運用を行います。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデック
スの騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、並び
に投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価
証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取
引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引並
びに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うこ
とができます。また、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元
本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引および為替先渡取引を行うこ
とができます。
⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
３．運用制限
①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設け
ません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券
又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みま
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す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
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だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
イ．株式への投資割合
株式への実質投資割合には制限を設けません。
ロ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
額の5％以下とします。
ハ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ニ．投資する株式等の範囲
（イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場
において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限り
ではありません。
（ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託
会社が投資することを指図することができるものとします。
ホ．信用取引の指図範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
（ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものと
します。
1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権付社債のうち会社法第236条第
1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行
前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みま
す。）の新株予約権の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並
びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号
に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
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へ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象
資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有価
証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券
指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）及び有価
証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）並び
に委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行
うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
のとします。（以下同じ。）
（ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める
外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図
することができます。
（ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める
外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することがで
きます。
ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
め、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもと
に交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図することができま
す。
（ロ）スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
（ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
（ニ）委託会社は、スワップ取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
チ．金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
め、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことを指図することができます。
（ロ）金利先渡取引及び為替先渡取引の指図に当たっては、当該取引の決済日が原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
（ハ）金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
（ニ）委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
株式の時価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
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で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
（ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
（ハ）委託会社は、有価証券の貸付に当たって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
社債又は下記ル．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
ことの指図をすることができるものとします。
（ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
の範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
（ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
総額の範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
（ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に係る外貨
建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避す
るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
（ロ）上記（イ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザー
ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建
資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
カ．資金の借入れ
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含
みます。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、
資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
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5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
（ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
ヨ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
タ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投
資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
資元本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経
済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対し
て円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあら
かじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有
価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
④カントリーリスク
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投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の
事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額
の 下落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高
まる可能性があります。
⑤流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性
が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引され
ることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①ファンドは、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）と連動する投
資成果を目標として運用を行いますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違
い、売買コストや信託報酬等の影響等から、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの
騰落率は必ずしも一致しません。
②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおい
て有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払
われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を
超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下
落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率
を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払
戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の
値上がりが小さかった場合も同様です。
④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
フ）の適用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリング
を担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
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＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保
額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.363％（税抜 0.33％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信
託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.165％ （税抜 0.15％）
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.165％ （税抜 0.15％） でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.033％ （税抜 0.03％）
の実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
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財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
税 率 （内 訳）
2037年12月31日まで 20.315％ （所得税15.315％、住民税5％）
2038年1月1日以降 20％ （所得税15％、住民税5％）
（2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
す。
ハ．損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
NISA（ジュニアニーサ）」及び非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称：つみたて
NISA（つみたてニーサ）」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。つみたて
NISAは一定の基準を満たした公募株式投資信託に係る非課税制度で、当ファンドはその適用対象
です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
件に該当する方が対象となります。なお、同一年中はNISAとつみたてNISAの同時利用はできませ
ん。また、ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。詳し
くは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 （所得税のみ）
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2037年12月31日まで 15.315％
2038年1月1日以降 15％
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
す。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2020年11月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2020年11月30日現在の状況について記載してあります。
【ｉ－ＳＭＴ 新興国株式インデックス（ノーロード）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 72,477,993 99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 36,313 0.05
合計(純資産総額) 72,514,306 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
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(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 新興国株式インデックス マザー 22,468,223 3.0042 67,499,036 3.2258 72,477,993 99.95
益証券 ファンド
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.95
合計 99.95
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2018年10月22日) 23,921,223 23,921,223 8,336 8,336
第2期計算期間末 (2019年10月21日) 46,355,841 46,355,841 8,693 8,693
第3期計算期間末 (2020年10月20日) 66,253,978 66,253,978 9,445 9,445
2019年11月末日 42,867,696 ― 9,008 ―
12月末日 47,100,205 ― 9,594 ―
2020年 1月末日 45,331,317 ― 9,160 ―
2月末日 44,731,640 ― 8,828 ―
3月末日 38,717,625 ― 7,109 ―
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4月末日 45,986,902 ― 7,733 ―
5月末日 48,142,633 ― 7,820 ―
6月末日 53,777,397 ― 8,459 ―
7月末日 60,173,770 ― 8,989 ―
8月末日 65,458,410 ― 9,394 ―
9月末日 62,460,639 ― 8,984 ―
10月末日 65,760,445 ― 9,312 ―
11月末日 72,514,306 ― 10,146 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2018年 1月12日～2018年10月22日 0
第2期計算期間 2018年10月23日～2019年10月21日 0
第3期計算期間 2019年10月22日～2020年10月20日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2018年 1月12日～2018年10月22日 △16.6
第2期計算期間 2018年10月23日～2019年10月21日 4.3
第3期計算期間 2019年10月22日～2020年10月20日 8.7
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2018年 1月12日～2018年10月22日 46,986,652 18,289,576 28,697,076
第2期計算期間 2018年10月23日～2019年10月21日 38,841,566 14,211,432 53,327,210
第3期計算期間 2019年10月22日～2020年10月20日 50,094,598 33,277,425 70,144,383
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況
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資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 ケイマン 20,985,447,371 25.17
韓国 10,454,927,122 12.54
台湾 10,059,322,891 12.06
中国 9,617,719,158 11.53
インド 7,247,781,631 8.69
ブラジル 3,865,650,648 4.64
南アフリカ 2,831,559,048 3.40
サウジアラビア 2,102,371,774 2.52
ロシア 2,094,875,937 2.51
香港 1,671,805,101 2.00
タイ 1,588,362,939 1.90
メキシコ 1,376,793,770 1.65
マレーシア 1,328,750,246 1.59
インドネシア 1,146,747,574 1.38
バミューダ 649,761,754 0.78
フィリピン 619,770,690 0.74
カタール 583,939,852 0.70
ポーランド 519,752,980 0.62
アラブ首長国連邦 451,302,798 0.54
チリ 416,471,406 0.50
アメリカ 302,836,228 0.36
トルコ 267,868,353 0.32
オランダ 224,670,160 0.27
ハンガリー 170,289,368 0.20
ルクセンブルク 165,296,806 0.20
コロンビア 130,323,772 0.16
ギリシャ 101,072,077 0.12
チェコ 83,382,562 0.10
エジプト 69,698,883 0.08
ジャージー 58,707,652 0.07
シンガポール 29,766,425 0.04
アルゼンチン 21,284,160 0.03
ペルー 19,118,783 0.02
マン島 18,400,424 0.02
パキスタン 16,646,426 0.02
小計 81,292,476,769 97.49
投資信託受益証券 ブラジル 155,312,319 0.19
メキシコ 26,745,191 0.03
小計 182,057,510 0.22
投資証券 メキシコ 31,883,872 0.04
南アフリカ 24,971,656 0.03
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小計 56,855,528 0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,853,431,425 2.22
合計(純資産総額) 83,384,821,232 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,065,696,815 2.48
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 218,148,000 0.26
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 202,071 30,183.16 6,099,141,667 28,723.50 5,804,187,823 6.96
ADR
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 616,200 8,341.50 5,140,032,300 7,812.20 4,813,877,640 5.77
娯楽
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,652,389 1,668.93 4,426,678,097 1,779.95 4,721,146,324 5.66
導体製造装
MANUFAC
置
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 513,828 5,670.83 2,913,836,375 6,424.43 3,301,057,156 3.96
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 382,700 4,491.68 1,718,965,936 4,180.80 1,599,992,160 1.92
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 46,871 22,963.48 1,076,321,534 21,579.23 1,011,440,099 1.21
カ
ケイマン 株式 JD.COM INC-ADR 小売 91,224 8,816.10 804,240,399 9,288.80 847,361,938 1.02
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 10,247,620 79.19 811,550,019 81.74 837,640,459 1.00
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 306,633 2,891.48 886,625,333 2,721.01 834,353,912 1.00
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中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 632,500 1,124.26 711,094,450 1,228.78 777,203,350 0.93
CO-H
ブラジル 株式 VALE SA 素材 395,778 1,229.67 486,679,262 1,526.44 604,132,320 0.72
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 365,523 1,602.53 585,763,584 1,551.00 566,926,173 0.68
ア・サービ
ス
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 177,443 3,034.46 538,443,863 3,181.31 564,501,634 0.68
FINANCE
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 59,004 8,101.20 478,003,205 9,306.96 549,147,868 0.66
導体製造装
置
ケイマン 株式 NIO INC - ADR 自動車・自 96,334 4,573.23 440,558,290 5,610.05 540,439,520 0.65
動車部品
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 88,980 5,181.00 461,005,380 5,821.56 518,002,409 0.62
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 PINDUODUO INC-ADR 小売 28,981 11,026.88 319,570,143 14,965.35 433,710,939 0.52
ケイマン 株式 NETEASE INC-ADR メディア・ 43,945 9,125.69 401,028,781 9,697.09 426,138,734 0.51
娯楽
香港 株式 CHINA MOBILE (HONG KONG) 電気通信 667,500 678.04 452,591,700 637.17 425,310,975 0.51
サービス
LIMITED-R
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 29,357 14,979.89 439,764,898 14,484.34 425,216,881 0.51
娯楽
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 160,804 2,555.27 410,899,245 2,639.00 424,361,756 0.51
導体製造装
置
中国 株式 IND&COMM BK OF CHINA-H 銀行 6,464,515 62.98 407,135,155 65.25 421,861,320 0.51
ロシア 株式 SBERBANK-SPONSORED ADR 銀行 296,934 1,278.88 379,744,706 1,409.78 418,613,782 0.50
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,333,248 295.56 394,065,445 300.66 400,859,677 0.48
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 XIAOMI CORP-CLASS B テクノロ 1,109,600 342.37 379,893,752 349.07 387,328,072 0.46
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
韓国 株式 LG CHEM LTD 素材 4,819 69,142.79 333,199,153 76,302.00 367,699,338 0.44
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 96,664 3,844.50 371,625,327 3,778.30 365,226,219 0.44
ア・サービ
ス
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 541,702 652.40 353,410,177 667.42 361,544,645 0.43
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 13,049 28,071.59 366,306,308 26,799.89 349,711,895 0.42
娯楽
ケイマン 株式 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 医薬品・バ 324,000 1,073.78 347,906,880 1,019.74 330,395,760 0.40
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 5.16
素材 7.03
資本財 2.65
商業・専門サービス 0.26
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運輸 1.35
自動車・自動車部品 3.05
耐久消費財・アパレル 1.27
消費者サービス 1.55
メディア・娯楽 8.97
小売 13.21
食品・生活必需品小売り 1.25
食品・飲料・タバコ 3.38
家庭用品・パーソナル用品 1.02
ヘルスケア機器・サービス 1.17
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.92
銀行 12.66
各種金融 2.04
保険 2.99
不動産 2.09
ソフトウェア・サービス 2.06
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8.32
電気通信サービス 2.99
公益事業 2.03
半導体・半導体製造装置 8.06
小計 97.49
投資信託受益証券 ― ― 0.22
投資証券 ― ― 0.07
合計 97.78
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ インターコ MSCI EMERG M 買建 322 アメリカ 19,173,490 1,991,933,876 19,883,500 2,065,696,815 2.48
数先物 カ ンチネンタ ドル
取引 ル取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 2,100,000.00 218,148,000 218,148,000 0.26
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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＜申込コース＞
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
ありません。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
香港証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
香港の銀行休業日
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
消すことができます。
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＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約単位＞
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.3％の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
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＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
＜受付不可日＞
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
香港証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
香港の銀行休業日
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
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フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みま
す。）
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄は
海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲
値によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相
場の仲値によって計算します。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
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無期限とします。（2018年 1月12日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
原則として、毎年10月21日から翌年10月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2018年1月12日から2018年10月22日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
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の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適 用しません。
＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
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信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
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②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除 きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2019年10月22日から2020
年10月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【ｉ－ＳＭＴ 新興国株式インデックス（ノーロード）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
（2019年10月21日現在） （2020年10月20日現在）
資産の部
流動資産
182,087 723,622
コール・ローン
46,332,558 66,220,988
親投資信託受益証券
252,137 354,544
未収入金
46,766,782 67,299,154
流動資産合計
46,766,782 67,299,154
資産合計
負債の部
流動負債
336,934 940,506
未払解約金
6,636 9,387
未払受託者報酬
66,329 93,781
未払委託者報酬
1,042 1,502
その他未払費用
410,941 1,045,176
流動負債合計
410,941 1,045,176
負債合計
純資産の部
元本等
53,327,210 70,144,383
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 6,971,369 △ 3,890,405
1,116,400 4,514,009
（分配準備積立金）
46,355,841 66,253,978
元本等合計
46,355,841 66,253,978
純資産合計
46,766,782 67,299,154
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 2018年10月23日 自 2019年10月22日
至 2019年10月21日 至 2020年10月20日
営業収益
834,907 6,657,993
有価証券売買等損益
834,907 6,657,993
営業収益合計
営業費用
46 74
支払利息
11,008 16,856
受託者報酬
110,003 168,403
委託者報酬
1,726 2,684
その他費用
122,783 188,017
営業費用合計
712,124 6,469,976
営業利益又は営業損失（△）
712,124 6,469,976
経常利益又は経常損失（△）
712,124 6,469,976
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
64,457 972,233
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 4,775,853 △ 6,971,369
2,264,100 4,416,167
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,264,100 4,416,167
額
5,107,283 6,832,946
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,107,283 6,832,946
額
- -
分配金
△ 6,971,369 △ 3,890,405
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年10月21日から翌年10月20日までとなっ
ておりますが、前計算期間末日が休業日のため、第3期計算期間は2019年10月22日
から2020年10月20日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
(2019年10月21日現在) (2020年10月20日現在)
１. 計算期間の末日にお 53,327,210口 70,144,383口
ける受益権の総数
２. ｢投資信託財産の計算 元本の欠損 6,971,369円 元本の欠損 3,890,405円
に関する規則(平成12
年総理府令第133号)｣
第55条の6第10号に規
定する額
３. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 0.8693円 1口当たり純資産額 0.9445円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (8,693円) (1万口当たり純資産額) (9,445円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期 第3期
自 2018年10月23日 自 2019年10月22日
至 2019年10月21日 至 2020年10月20日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 826,103円 費用控除後の配当等収益額 A 1,063,865円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 2,798,207円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 701,066円 収益調整金額 C 1,826,612円
分配準備積立金額 D 290,297円 分配準備積立金額 D 651,937円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,817,466円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,340,621円
当ファンドの期末残存口数 F 53,327,210口 当ファンドの期末残存口数 F 70,144,383口
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第2期 第3期
自 2018年10月23日 自 2019年10月22日
至 2019年10月21日 至 2020年10月20日
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 340円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 903円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第3期
自 2019年10月22日
至 2020年10月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第3期
(2020年10月20日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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第3期
(2020年10月20日現在)
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第2期 第3期
自 2018年10月23日 自 2019年10月22日
区分
至 2019年10月21日 至 2020年10月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 28,697,076円 53,327,210円
期中追加設定元本額 38,841,566円 50,094,598円
期中一部解約元本額 14,211,432円 33,277,425円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第2期 第3期
(2019年10月21日現在) (2020年10月20日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 882,743 5,966,946
合計 882,743 5,966,946
（デリバティブ取引に関する注記）
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該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 新興国株式インデックス マザーファンド 22,058,957 66,220,988
合計 22,058,957 66,220,988
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年10月20日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 1,644,194,221
コール・ローン 50,847,678
株式 74,944,270,570
投資信託受益証券 159,508,417
投資証券 47,971,477
派生商品評価勘定 114,859,745
未収配当金 73,178,092
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2020年10月20日現在
項目 金額（円）
差入委託証拠金 1,177,537,848
流動資産合計 78,212,368,048
資産合計 78,212,368,048
負債の部
流動負債
前受金 114,859,745
未払金 79,475
未払解約金 38,903,486
未払利息 56
流動負債合計 153,842,762
負債合計 153,842,762
純資産の部
元本等
元本 26,002,021,814
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 52,056,503,472
元本等合計 78,058,525,286
純資産合計 78,058,525,286
負債純資産合計 78,212,368,048
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年10月20日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
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法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年10月20日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 26,002,021,814口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.0020円
の額
(1万口当たり純資産額) (30,020円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年10月20日現在
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１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年10月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2020年10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年10月22日
期首元本額 21,633,015,345円
期中追加設定元本額 5,913,946,395円
期中一部解約元本額 1,544,939,926円
期末元本額 26,002,021,814円
期末元本額の内訳
ＳＭＴ 新興国株式インデックス・オープン 7,721,966,854円
世界経済インデックスファンド 3,992,723,690円
ＤＣ新興国株式インデックス・オープン 4,597,090,663円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 5,061,176,851円
新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 152,984,655円
分散投資コア戦略ファンドＡ 323,155,672円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,186,781,099円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 565,587,599円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 626,919,465円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 344,114,589円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 19,048,200円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 105,969,213円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 100,953,496円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 317,883,601円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 59,224,062円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,510,978円
グローバル経済コア 423,044,161円
ｉ－ＳＭＴ 新興国株式インデックス（ノーロード） 22,058,957円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 502,649円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 596,342円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 308,674円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 400,380円
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世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 295,644,442円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 81,375,522円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年10月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 6,248,885,166
投資信託受益証券 △13,366,661
投資証券 △38,975,134
合計 6,196,543,371
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年10月20日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,762,469,866 － 2,877,329,611 114,859,745
合計 2,762,469,866 － 2,877,329,611 114,859,745
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年10月20日現在）
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時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 11,613,800 － 11,613,800 －
アメリカドル 11,613,800 － 11,613,800 －
合計 11,613,800 － 11,613,800 －
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル GAZPROM OAO-SPON ADR 657,360 4.17 2,741,191.20
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 104,000 0.69 72,384.00
LUKOIL PJSC-SPON ADR 43,246 54.14 2,341,338.44
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 10,835 137.50 1,489,812.50
ROSNEFT OJSC-GDR 146,513 4.89 717,474.16
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 123,206 4.34 534,714.04
TATNEFT-SPONSORED ADR 26,967 32.24 869,416.08
YPF S.A.-SPONSORED ADR 15,511 3.59 55,684.49
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 16,930 12.16 205,868.80
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 70,402 25.78 1,814,963.56
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S 19,598 21.88 428,804.24
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 26,818 11.84 317,525.12
POLYUS PJSC-REG S-GDR 7,938 111.50 885,087.00
SEVERSTAL - GDR REG S 38,773 12.75 494,355.75
SOUTHERN COPPER CORP 11,367 47.80 543,342.60
51JOB INC-ADR 2,701 73.83 199,414.83
BEST INC - ADR 14,126 2.61 36,868.86
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 38,964 28.80 1,122,163.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NIO INC - ADR 96,334 27.63 2,661,708.42
GSX TECHEDU INC- ADR 7,846 100.73 790,327.58
HUAZHU GROUP LTD-ADR 13,921 41.63 579,531.23
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 15,167 164.95 2,501,796.65
TAL EDUCATION GROUP- ADR 40,978 78.32 3,209,396.96
YUM CHINA HOLDINGS INC 38,070 52.80 2,010,096.00
AUTOHOME INC-ADR 6,571 99.60 654,471.60
BAIDU INC - SPON ADR 29,357 129.25 3,794,392.25
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 12,149 44.00 534,556.00
HUYA INC-ADR 8,211 23.00 188,853.00
IQIYI INC-ADR 21,239 22.52 478,302.28
JOYY INC 6,185 80.31 496,717.35
MOMO INC-SPON ADR 15,529 14.13 219,424.77
NETEASE INC-ADR 43,945 87.35 3,838,595.75
SINA CORP 5,725 42.62 243,999.50
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 39,090 14.15 553,123.50
WEIBO CORP-SPON ADR 5,249 38.30 201,036.70
YANDEX NV-A 32,186 56.95 1,832,992.70
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 202,071 305.29 61,690,255.59
BAOZUN INC-SPN ADR 3,508 34.56 121,236.48
JD.COM INC-ADR 91,224 80.61 7,353,566.64
PINDUODUO INC-ADR 28,981 84.15 2,438,751.15
TRIP.COM GROUP LTD 52,406 30.19 1,582,137.14
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 47,488 18.92 898,472.96
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 47,223 15.31 722,984.13
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR 7,243 30.80 223,084.40
ZAI LAB LTD-ADR 5,149 87.47 450,383.03
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR 173,806 4.18 727,378.11
CREDICORP LTD 7,332 120.46 883,212.72
SBERBANK-SPONSORED ADR 296,934 10.43 3,098,506.29
VTB BANK PJSC -GDR-REG S 378,037 0.77 292,411.61
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 2,021 27.82 56,224.22
KE HOLDINGS INC 10,000 69.57 695,700.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 54,432 0.83 45,396.28
GDS HOLDINGS LTD - ADR 7,645 81.94 626,431.30
GLOBANT SA 3,899 195.93 763,931.07
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 39,854 8.05 320,824.70
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 14,716 7.48 110,075.68
3,286,976 122,760,694.61
アメリカドル 小計
(12,962,301,743)
メキシコペソ CEMEX SAB-SPONS 1,545,161 8.56 13,226,578.16
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 350,392 58.46 20,483,916.32
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 14,500 355.80 5,159,100.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 96,852 37.87 3,667,785.24
ALFA S.A.B.-A 359,900 14.37 5,171,763.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 37,500 43.51 1,631,625.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 23,305 238.71 5,563,136.55
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B 43,680 187.65 8,196,552.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 16,980 149.39 2,536,642.20
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 223,390 29.88 6,674,893.20
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 31,400 64.53 2,026,242.00
WALMART DE MEXICO-SER V 579,880 51.33 29,765,240.40
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM 50,475 91.86 4,636,633.50
BECLE SAB DE CV 48,100 45.22 2,175,082.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 215,640 118.24 25,497,273.60
GRUMA S.A.B.-B 25,960 241.13 6,259,734.80
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 181,800 41.42 7,530,156.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 181,800 34.67 6,303,006.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 289,200 89.94 26,010,648.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 252,500 16.64 4,201,600.00
AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L 3,625,440 13.26 48,073,334.40
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 57,500 73.01 4,198,075.00
8,251,355 238,989,017.37
メキシコペソ 小計
(1,190,165,306)
ブラジルレアル COSAN SA 18,400 70.84 1,303,456.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 423,000 19.51 8,252,730.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 484,640 19.52 9,460,172.80
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 75,600 19.08 1,442,448.00
BRASKEM SA-PREF A 14,800 22.59 334,332.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 63,000 19.66 1,238,580.00
GERDAU SA-PREF 105,000 22.75 2,388,750.00
SUZANO SA 62,679 50.11 3,140,844.69
VALE SA 395,778 61.95 24,518,447.10
WEG SA 92,872 82.06 7,621,076.32
CCR SA 125,600 12.84 1,612,704.00
LOCALIZA RENT A CAR 61,952 61.68 3,821,199.36
RUMO SA 114,200 18.67 2,132,114.00
COGNA EDUCACAO 181,284 4.81 871,976.04
B2W CIA DIGITAL 22,349 90.16 2,014,985.84
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 95,716 27.50 2,632,190.00
LOJAS RENNER S.A. 82,907 41.85 3,469,657.95
MAGAZINE LUIZA SA 333,600 25.69 8,570,184.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 76,000 21.05 1,599,800.00
VIA VAREJO SA 135,900 19.23 2,613,357.00
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ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 41,500 20.39 846,185.00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC 19,700 66.28 1,305,716.00
RAIA DROGASIL SA 122,500 25.29 3,098,025.00
AMBEV SA 517,700 13.15 6,807,755.00
BRF SA 52,500 18.15 952,875.00
JBS SA 128,600 22.14 2,847,204.00
NATURA &CO HOLDING SA 80,908 48.25 3,903,811.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 20,100 64.39 1,294,239.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 54,400 65.13 3,543,072.00
HYPERA SA 35,300 30.47 1,075,591.00
BANCO BRADESCO S.A. 146,698 18.89 2,771,125.22
BANCO BRADESCO SA-PREF 483,948 20.61 9,974,168.28
BANCO DO BRASIL S.A. 88,300 30.60 2,701,980.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 529,381 23.36 12,366,340.16
ITAUSA SA 505,867 9.22 4,664,093.74
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 222,703 56.14 12,502,546.42
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 69,000 25.11 1,732,590.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 93,933 7.09 665,984.97
PORTO SEGURO SA 7,300 50.31 367,263.00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 45,400 21.06 956,124.00
CIELO SA 99,269 3.80 377,222.20
TELEFONICA BRASIL S.A. 52,300 43.13 2,255,699.00
TIM SA 96,100 12.82 1,232,002.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 33,400 32.16 1,074,144.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 33,600 32.03 1,076,208.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 102,126 10.82 1,105,003.32
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 7,900 63.92 504,968.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 34,700 45.59 1,581,973.00
CPFL ENERGIA SA 33,800 28.20 953,160.00
ENGIE BRASIL SA 29,250 40.70 1,190,475.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 110,400 20.92 2,309,568.00
6,863,860 177,076,116.41
ブラジルレアル 小計
(3,332,572,510)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 44,730 6,030.00 269,721,900.00
EMPRESAS CMPC SA 135,965 1,669.20 226,952,778.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 10,556 27,480.00 290,078,880.00
FALABELLA SA 70,837 2,076.00 147,057,612.00
CENCOSUD SA 137,988 1,111.00 153,304,668.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 22,564 4,784.80 107,964,227.20
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 15,212 1,627.00 24,749,924.00
BANCO DE CHILE 4,862,640 60.50 294,189,720.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 5,456 24,400.00 133,126,400.00
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BANCO SANTANDER CHILE 6,279,821 27.50 172,695,077.50
CENCOSUD SHOPPING SA 41,600 1,129.90 47,003,840.00
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 18,552 4,670.00 86,637,840.00
AGUAS ANDINAS SA-A 286,233 213.70 61,167,992.10
COLBUN SA 1,215,680 124.00 150,744,320.00
ENEL AMERICAS SA 3,990,008 107.32 428,207,658.56
ENEL CHILE SA 2,561,278 54.50 139,589,651.00
19,699,120 2,733,192,488.36
チリペソ 小計
(366,794,431)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 488,979 1,872.00 915,368,688.00
BANCOLOMBIA SA 29,376 25,170.00 739,393,920.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 38,278 25,400.00 972,261,200.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 20,820 21,020.00 437,636,400.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 50,511 21,600.00 1,091,037,600.00
627,964 4,155,697,808.00
コロンビアペソ 小計
(114,281,689)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 5,794 9.08 52,609.52
OPAP SA 17,668 8.15 143,994.20
JUMBO SA 14,899 13.15 195,921.85
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 26,207 12.14 318,152.98
64,568 710,678.55
ユーロ 小計
(88,358,664)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 26,700 17.80 475,260.00
26,700 475,260.00
イギリスポンド 小計
(65,010,815)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 11,603 81.05 940,423.15
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,755 9.61 1,122,015.55
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 99,566 18.10 1,802,144.60
KOC HOLDING AS 89,884 15.49 1,392,303.16
TURK HAVA YOLLARI AO 62,191 10.62 660,468.42
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 6,501 92.70 602,642.70
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 42,824 68.60 2,937,726.40
ANADOLU EFES BIRACILIK VE 21,501 23.34 501,833.34
AKBANK T.A.S. 276,321 5.41 1,494,896.61
TURKIYE GARANTI BANKASI 239,992 7.50 1,799,940.00
TURKIYE IS BANKASI-C 173,012 5.74 993,088.88
YAPI VE KREDI BANKASI 246,063 2.31 568,405.53
HACI OMER SABANCI HOLDING 114,378 8.77 1,003,095.06
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 143,091 17.23 2,465,457.93
1,643,682 18,284,441.33
トルコリラ 小計
(244,828,669)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 7,463 486.00 3,627,018.00
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MONETA MONEY BANK AS 68,748 53.60 3,684,892.80
CEZ AS 18,145 440.50 7,992,872.50
94,356 15,304,783.30
チェココルナ 小計
(69,789,811)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY 42,355 1,674.00 70,902,270.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 15,178 6,735.00 102,223,830.00
OTP BANK NYRT 24,834 9,830.00 244,118,220.00
82,367 417,244,320.00
ハンガリーフォリント 小計
(142,155,139)
ポーランドズロ GRUPA LOTOS SA 11,057 31.54 348,737.78
チ
POLSKI KONCERN NAFTOWY SA 30,713 42.64 1,309,602.32
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 259,894 4.63 1,203,309.22
KGHM POLSKA MIEDZ SA 13,132 125.00 1,641,500.00
LPP SA 124 6,180.00 766,320.00
CD PROJEKT SA 6,704 372.00 2,493,888.00
CYFROWY POLSAT SA 36,098 25.54 921,942.92
DINO POLSKA SA 5,945 234.20 1,392,319.00
BANK PEKAO SA 22,583 47.72 1,077,660.76
M BANK SA 1,663 149.70 248,951.10
PKO BANK POLSKI SA 104,297 20.57 2,145,389.29
SANTANDER BANK POLSKA SA 3,615 130.20 470,673.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 62,044 22.53 1,397,851.32
ORANGE POLSKA SA 55,658 6.68 372,073.73
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 63,496 5.74 364,848.01
677,023 16,155,066.45
ポーランドズロチ 小計
(438,933,155)
香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H 192,000 5.34 1,025,280.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 2,739,400 3.01 8,245,594.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H 392,500 13.78 5,408,650.00
CNOOC LTD-R 1,883,000 7.41 13,953,030.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H 86,000 3.24 278,640.00
PETROCHINA CO LTD-H 2,382,000 2.21 5,264,220.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 142,000 5.37 762,540.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 340,000 1.70 578,000.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 124,000 52.10 6,460,400.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 101,500 5.71 579,565.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 642,000 2.85 1,829,700.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 412,000 9.86 4,062,320.00
CHINA RESOURCES CEMENT 288,000 10.24 2,949,120.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 83,000 9.05 751,150.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 166,000 5.80 962,800.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 129,000 10.30 1,328,700.00
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SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 557,000 1.47 818,790.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 90,500 9.85 891,425.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 729,000 5.51 4,016,790.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 275,000 4.13 1,135,750.00
BOC AVIATION LTD 32,500 51.15 1,662,375.00
CHINA COMMUICATIONS CONST-H 519,000 4.10 2,127,900.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 196,000 4.66 913,360.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 159,500 36.95 5,893,525.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 128,000 13.66 1,748,480.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H 191,500 5.19 993,885.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 474,000 3.63 1,720,620.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R 170,000 5.04 856,800.00
CITIC LTD 677,000 5.86 3,967,220.00
CRRC CORP LTD-H 511,050 3.22 1,645,581.00
FOSUN INTERNATIONAL 288,000 9.28 2,672,640.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 78,000 19.46 1,517,880.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP-H 168,000 2.18 366,240.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD-R 38,000 10.98 417,240.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 71,500 3.11 222,365.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 97,500 19.80 1,930,500.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 211,800 16.16 3,422,688.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 31,416 9.71 305,049.36
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 62,300 25.50 1,588,650.00
ZOOMLION HAEVY INDUSTRY SCIENCE AND TECH 116,200 7.90 917,980.00
A-LIVING SERVICES CO LTD-H 41,500 33.70 1,398,550.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD 385,074 4.51 1,736,683.74
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 136,000 48.55 6,602,800.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 180,000 9.25 1,665,000.00
AIR CHINA LIMITED-H 214,000 5.14 1,099,960.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 248,000 4.81 1,192,880.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 308,000 3.27 1,007,160.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 165,547 8.30 1,374,040.10
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 176,000 4.21 740,960.00
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H 474,000 4.29 2,033,460.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 241,878 4.60 1,112,638.80
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 156,000 7.89 1,230,840.00
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H 64,000 6.99 447,360.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R 127,922 13.28 1,698,804.16
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 88,000 5.25 462,000.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H 117,000 3.20 374,400.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R 368,000 6.99 2,572,320.00
BYD CO LTD-H 82,500 128.40 10,593,000.00
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DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 266,000 5.38 1,431,080.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 27,200 26.75 727,600.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 609,000 16.12 9,817,080.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 352,750 13.00 4,585,750.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 358,344 7.10 2,544,242.40
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 111,000 85.40 9,479,400.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 194,000 3.26 632,440.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO 142,000 28.45 4,039,900.00
LI NING CO LTD 217,000 38.20 8,289,400.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 84,800 135.10 11,456,480.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 45,000 14.84 667,800.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 70,000 13.36 935,200.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L 96,000 6.62 635,520.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 85,000 53.70 4,564,500.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING 22,500 30.75 691,875.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 1,450,000 1.13 1,638,500.00
CHINA LITERATURE LTD 32,200 67.15 2,162,230.00
TENCENT HOLDINGS LTD 616,200 561.50 345,996,300.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 1,206,958 1.02 1,231,097.16
MEITUAN DIANPING-CLASS B 382,700 259.00 99,119,300.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 68,400 14.54 994,536.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 114,000 11.06 1,260,840.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 68,000 48.30 3,284,400.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 259,000 9.45 2,447,550.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 15,200 85.62 1,301,424.00
CHINA FEIHE LTD 144,000 18.28 2,632,320.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO 281,000 37.45 10,523,450.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 162,000 46.25 7,492,500.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 246,000 5.03 1,237,380.00
HUISHAN DAIRY UNTRADE 435,000 － －
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 228,000 14.40 3,283,200.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 46,000 62.30 2,865,800.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 80,000 7.14 571,200.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 560,000 5.41 3,029,600.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 48,000 106.90 5,131,200.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 78,500 54.95 4,313,575.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 25,000 26.70 667,500.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD 30,000 20.20 606,000.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 358,000 20.40 7,303,200.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 40,100 99.15 3,975,915.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 244,000 15.04 3,669,760.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 128,400 12.20 1,566,480.00
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SINOPHARM GROUP CO-H 125,200 15.90 1,990,680.00
3SBIO INC 119,000 7.87 936,530.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 5,800 183.40 1,063,720.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 100,000 8.54 854,000.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 956,160 8.93 8,538,508.80
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 157,500 3.91 615,825.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 166,000 3.35 556,100.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 82,000 11.86 972,520.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 122,000 35.85 4,373,700.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 94,000 64.85 6,095,900.00
LUYE PHARMA GROUP LTD 192,500 4.63 891,275.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 55,500 34.05 1,889,775.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1,113,000 8.02 8,926,260.00
SSY GROUP LTD 114,000 4.41 502,740.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 26,740 113.80 3,043,012.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 108,000 200.20 21,621,600.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 3,152,000 2.76 8,699,520.00
BANK OF CHINA LTD-H 8,635,200 2.58 22,278,816.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,098,475 3.95 4,338,976.25
CHINA CITIC BANK-H 951,200 3.35 3,186,520.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 10,247,620 5.66 58,001,529.20
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 685,000 2.89 1,979,650.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 436,923 41.55 18,154,150.65
CHINA MINSHENG BANKING-H 674,400 4.35 2,933,640.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 151,000 3.09 466,590.00
IND&COMM BK OF CHINA-H 6,464,515 4.58 29,607,478.70
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1,059,000 3.75 3,971,250.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 832,000 1.50 1,248,000.00
CHINA EVERBRIGHT LTD-R 134,000 11.16 1,495,440.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 483,000 4.48 2,163,840.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME 927,000 0.85 787,950.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 132,000 18.58 2,452,560.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 248,500 17.90 4,448,150.00
FAR EAST HORIZON LTD 240,000 7.00 1,680,000.00
GF SECURITIES CO LTD-H 88,600 10.26 909,036.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H 109,400 10.44 1,142,136.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 357,200 6.73 2,403,956.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 209,200 12.98 2,715,416.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 871,000 18.70 16,287,700.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 296,600 25.50 7,563,300.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H 239,000 0.76 181,640.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY 184,024 12.02 2,211,968.48
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 96,400 31.35 3,022,140.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 939,000 2.39 2,244,210.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 689,288 5.48 3,777,298.24
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 632,500 84.20 53,256,500.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 45,700 38.00 1,736,600.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 142,000 10.64 1,510,880.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD 126,000 7.78 980,280.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 186,000 15.68 2,916,480.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 578,000 4.19 2,421,820.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R 409,040 19.68 8,049,907.20
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 80,000 6.10 488,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R 347,111 35.75 12,409,218.25
CHINA VANKE CO LTD-H 178,400 24.05 4,290,520.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 276,000 5.60 1,545,600.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 897,964 9.55 8,575,556.20
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 135,200 9.66 1,306,032.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 156,000 3.91 609,960.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 152,500 10.22 1,558,550.00
LOGAN GROUP CO LTD 150,000 12.08 1,812,000.00
LONGFOR PROPERTIES 197,000 42.10 8,293,700.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD-H 8,000 55.95 447,600.00
SEAZEN GROUP LTD 204,000 6.46 1,317,840.00
SHANGHAI INDUSTRIAL URBAN DE 7,600 0.75 5,700.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 336,000 2.48 833,280.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 132,500 30.05 3,981,625.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDINGS 528,591 1.60 845,745.60
SOHO CHINA LTD 291,500 2.23 650,045.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 251,000 29.40 7,379,400.00
WHARF HOLDINGS 100,000 15.92 1,592,000.00
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD 578,000 1.54 890,120.00
YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 356,619 3.09 1,101,952.71
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 131,000 4.56 597,360.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 242,000 22.35 5,408,700.00
KINGSOFT CORP LTD 92,000 39.05 3,592,600.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 79,000 15.90 1,256,100.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 71,500 44.80 3,203,200.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 85,000 40.05 3,404,250.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H 236,000 2.62 618,320.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 67,000 26.95 1,805,650.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 69,000 12.26 845,940.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H 90,500 10.54 953,870.00
LENOVO GROUP LTD 732,000 5.00 3,660,000.00
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SUNNY OPTICAL TECH 75,500 128.30 9,686,650.00
XIAOMI CORP-CLASS B 1,109,600 22.20 24,633,120.00
ZTE CORP-H 82,908 19.38 1,606,757.04
CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R 667,500 49.95 33,341,625.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H 1,356,000 2.41 3,267,960.00
CHINA TOWER CORP LTD-H 4,566,000 1.39 6,346,740.00
CHINA UNICOM (HONG KONG)LTD-R 734,000 5.30 3,890,200.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R 59,500 23.90 1,422,050.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 610,000 2.99 1,823,900.00
CGN POWER CO LTD-H 1,342,000 1.69 2,267,980.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 286,200 24.00 6,868,800.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 431,000 5.64 2,430,840.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 666,000 1.53 1,018,980.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED 106,000 35.40 3,752,400.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R 175,400 8.55 1,499,670.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED 84,700 86.95 7,364,665.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R 320,000 12.40 3,968,000.00
HUANENG POWER INTL INC-H 370,000 3.04 1,124,800.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 360,000 5.11 1,839,600.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV 650,000 － －
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 45,000 28.20 1,269,000.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 373,500 20.60 7,694,100.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 386,273 12.44 4,805,236.12
97,980,090 1,273,640,806.16
香港ドル 小計
(17,346,987,779)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 413,668 3.75 1,551,255.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 25,100 18.88 473,888.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 269,900 6.00 1,619,400.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 144,300 5.32 767,676.00
GAMUDA BHD 141,520 3.46 489,659.20
HAP SENG CONSOLIDATED 38,200 7.20 275,040.00
SIME DARBY BERHAD 336,346 2.40 807,230.40
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 106,594 4.15 442,365.10
MISC BHD 125,040 6.53 816,511.20
WESTPORTS HOLDINGS BHD 70,000 3.86 270,200.00
GENTING BHD 307,200 3.00 921,600.00
GENTING MALAYSIA BERHAD 369,700 2.02 746,794.00
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B 13,200 19.08 251,856.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 21,300 31.56 672,228.00
GENTING PLANTATIONS BHD 14,000 9.79 137,060.00
IOI CORPORATION BHD 270,340 4.28 1,157,055.20
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 55,646 21.88 1,217,534.48
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 6,900 142.00 979,800.00
PPB GROUP BERHAD 73,480 18.96 1,393,180.80
QL RESOURCES BHD 124,800 6.51 812,448.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 247,046 5.00 1,235,230.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 181,300 19.00 3,444,700.00
IHH HEALTHCARE BHD 229,300 4.96 1,137,328.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES 128,200 8.13 1,042,266.00
SUPERMAX CORP BHD 158,200 10.70 1,692,740.00
TOP GLOVE CORP BHD 504,900 9.60 4,847,040.00
AMMB HOLDINGS BHD 265,600 2.95 783,520.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 635,119 3.06 1,943,464.14
HONG LEONG BANK BERHAD 61,292 14.96 916,928.32
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 46,033 14.48 666,557.84
MALAYAN BANKING BHD 404,004 7.20 2,908,828.80
PUBLIC BANK BERHAD 324,420 15.84 5,138,812.80
RHB BANK BHD 206,419 4.32 891,730.08
AXIATA GROUP BERHAD 285,289 2.72 775,986.08
DIGI.COM BERHAD 311,700 4.04 1,259,268.00
MAXIS BHD 267,900 4.96 1,328,784.00
TELECOM MALAYSIA BHD 70,552 4.25 299,846.00
PETRONAS GAS BHD 75,500 16.02 1,209,510.00
TENAGA NATIONAL BHD 275,175 10.06 2,768,260.50
YTL CORPORATION BERHAD 252,365 0.74 186,750.10
7,857,548 50,280,332.04
マレーシアリンギット 小計
(1,281,142,860)
タイバーツ IRPC PCL - NVDR 829,500 2.02 1,675,590.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 134,400 78.25 10,516,800.00
PTT PCL-NVDR 1,253,200 32.50 40,729,000.00
THAI OIL PCL-NVDR 120,100 34.50 4,143,450.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 206,400 23.60 4,871,040.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 224,934 40.25 9,053,593.50
SIAM CEMENT PCL-NVDR 81,000 334.00 27,054,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 428,100 53.50 22,903,350.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 817,000 8.15 6,658,550.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 809,500 9.00 7,285,500.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 810,300 3.14 2,544,342.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 362,738 17.80 6,456,736.40
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 182,200 24.80 4,518,560.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 743,535 13.10 9,740,308.50
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 177,600 32.50 5,772,000.00
CP ALL PCL-NVDR 657,100 58.50 38,440,350.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 458,200 26.00 11,913,200.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OSOTSPA PCL-NVDR 66,000 32.00 2,112,000.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 449,700 15.50 6,970,350.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 1,083,700 18.20 19,723,340.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 32,800 94.00 3,083,200.00
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 51,900 90.00 4,671,000.00
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN 126,400 70.75 8,942,800.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 78,300 70.75 5,539,725.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 438,650 8.40 3,684,660.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 127,400 60.75 7,739,550.00
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR 3,147,300 0.82 2,580,786.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 165,100 20.00 3,302,000.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 101,500 37.00 3,755,500.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 89,800 51.00 4,579,800.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 76,300 46.75 3,567,025.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 226,300 38.25 8,655,975.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 872,000 6.60 5,755,200.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 119,700 173.50 20,767,950.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 243,700 52.00 12,672,400.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 66,000 31.75 2,095,500.00
TRUE CORP PCL-NVDR 961,409 2.92 2,807,314.28
B GRIMM POWER PCL-NVDR 53,400 42.25 2,256,150.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 36,000 178.00 6,408,000.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 185,500 41.75 7,744,625.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 68,200 56.50 3,853,300.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 288,200 30.00 8,646,000.00
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR 54,300 50.25 2,728,575.00
17,505,366 378,919,095.68
タイバーツ 小計
(1,280,746,543)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 237,940 44.00 10,469,360.00
AYALA CORPORATION 28,280 706.00 19,965,680.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 6,858 409.00 2,804,922.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 289,060 62.50 18,066,250.00
SM INVESTMENTS CORP 22,805 894.00 20,387,670.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 144,500 117.00 16,906,500.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 61,010 154.60 9,432,146.00
PUREGOLD PRICE CLUB INC 87,300 41.50 3,622,950.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 95,560 132.80 12,690,368.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 59,845 66.90 4,003,630.50
BDO UNIBANK INC 219,911 89.00 19,572,079.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 161,287 40.85 6,588,573.95
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 2,355,700 4.01 9,446,357.00
AYALA LAND INC 942,900 29.85 28,145,565.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MEGAWORLD CORP 638,000 3.01 1,920,380.00
ROBINSONS LAND CO 93,000 14.26 1,326,180.00
SM PRIME HOLDINGS INC 1,156,150 31.40 36,303,110.00
GLOBE TELECOM INC 4,690 2,002.00 9,389,380.00
PLDT INC 10,460 1,298.00 13,577,080.00
ABOITIZ POWER CORP 89,500 26.25 2,349,375.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 29,110 289.60 8,430,256.00
6,733,866 255,397,812.45
フィリピンペソ 小計
(554,213,253)
インドネシアル ADARO ENERGY PT 1,439,300 1,220.00 1,755,946,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 200,900 22,050.00 4,429,845,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 2,882,500 900.00 2,594,250,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 244,200 8,600.00 2,100,120,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 190,000 11,900.00 2,261,000,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 345,600 9,175.00 3,170,880,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 2,152,700 5,000.00 10,763,500,000.00
ACE HARDWARE INDONESIA 905,700 1,585.00 1,435,534,500.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 792,300 6,025.00 4,773,607,500.00
GUDANG GARAM TBK PT 59,600 43,075.00 2,567,270,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT 917,900 1,500.00 1,376,850,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 161,000 9,825.00 1,581,825,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT 429,100 7,150.00 3,068,065,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 746,400 7,900.00 5,896,560,000.00
KALBE FARMA TBK PT 2,755,900 1,570.00 4,326,763,000.00
BANK CENTRAL ASIA PT 1,051,000 29,500.00 31,004,500,000.00
BANK MANDIRI 2,047,596 5,700.00 11,671,297,200.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 810,200 4,890.00 3,961,878,000.00
PT BANK RAKYAT INDONESIA 5,899,600 3,280.00 19,350,688,000.00
TELEKOMUNIKASI INDONESIA 5,349,700 2,710.00 14,497,687,000.00
XL AXIATA TBK PT 387,000 2,130.00 824,310,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 791,500 1,065.00 842,947,500.00
30,559,696 134,255,323,700.00
インドネシアルピア 小計
(966,638,330)
韓国ウォン GS HOLDINGS CORP 6,593 34,200.00 225,480,600.00
S-OIL CORPORATION 4,447 57,900.00 257,481,300.00
SK INNOVATION CO LTD 5,586 136,500.00 762,489,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION 10,706 43,200.00 462,499,200.00
HYUNDAI STEEL CO 7,242 30,600.00 221,605,200.00
KOREA ZINC CO LTD 783 374,000.00 292,842,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD 2,512 132,000.00 331,584,000.00
LG CHEM LTD 4,819 615,000.00 2,963,685,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 1,129 320,000.00 361,280,000.00
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LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,930 223,000.00 430,390,000.00
POSCO 7,998 208,500.00 1,667,583,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 3,399 77,300.00 262,742,700.00
CJ CORP 1,230 80,800.00 99,384,000.00
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD 3,217 80,800.00 259,933,600.00
DOOSAN BOBCAT INC 4,308 29,700.00 127,947,600.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 6,760 26,450.00 178,802,000.00
HANWHA CORPORATION 2,825 25,150.00 71,048,750.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 9,239 31,900.00 294,724,100.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 1,348 223,500.00 301,278,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 10,619 22,600.00 239,989,400.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 4,354 80,600.00 350,932,400.00
LG CORP 9,902 71,500.00 707,993,000.00
LOTTE CORP 2,370 29,750.00 70,507,500.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 5,988 14,600.00 87,424,800.00
SAMSUNG C&T CORP 8,727 103,000.00 898,881,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 18,516 11,000.00 203,676,000.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 59,306 5,220.00 309,577,320.00
SK HOLDINGS CO LTD 3,991 199,000.00 794,209,000.00
S-1 CORPORATION 2,394 86,100.00 206,123,400.00
CJ LOGISTICS 862 181,500.00 156,453,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 2,307 174,500.00 402,571,500.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 9,145 20,550.00 187,929,750.00
STX PAN OCEAN CO LTD 29,736 3,600.00 107,049,600.00
HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO 7,066 32,900.00 232,471,400.00
HANON SYSTEMS 19,000 12,250.00 232,750,000.00
HYUNDAI MOBIS 6,916 222,500.00 1,538,810,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 15,682 168,000.00 2,634,576,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 4,286 83,900.00 359,595,400.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 3,003 81,100.00 243,543,300.00
KIA MOTORS CORPORATION 29,450 46,700.00 1,375,315,000.00
COWAY CO LTD 5,058 78,800.00 398,570,400.00
FILA HOLDINGS CORPORATION 4,080 38,750.00 158,100,000.00
HLB INC 5,006 89,300.00 447,035,800.00
LG ELECTRONICS INC 11,019 89,100.00 981,792,900.00
KANGWON LAND INC 13,208 22,400.00 295,859,200.00
CHEIL COMMUNICATIONS INC 5,070 21,500.00 109,005,000.00
KAKAO CORP 6,081 353,000.00 2,146,593,000.00
NAVER CORP 13,049 286,000.00 3,732,014,000.00
NCSOFT CORPORATION 1,789 771,000.00 1,379,319,000.00
NETMARBLE CORP 2,465 133,000.00 327,845,000.00
PEARL ABYSS CORP 921 206,500.00 190,186,500.00
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CJ ENM CO LTD 830 137,300.00 113,959,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 3,051 77,200.00 235,537,200.00
LOTTE SHOPPING CO 1,034 95,500.00 98,747,000.00
SHINSEGAE CO LTD 881 225,000.00 198,225,000.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW 549 128,000.00 70,272,000.00
EMART 1,864 154,500.00 287,988,000.00
GS RETAIL CO LTD 4,060 35,950.00 145,957,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 775 385,500.00 298,762,500.00
KT&G CORP 13,229 83,000.00 1,098,007,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 2,968 128,500.00 381,388,000.00
OTTOGI CORPORATION 68 562,000.00 38,216,000.00
AMOREPACIFIC CORP 2,873 170,000.00 488,410,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF 2,100 56,600.00 118,860,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 956 1,562,000.00 1,493,272,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 278 710,000.00 197,380,000.00
PACIFIC CORP 3,393 49,050.00 166,426,650.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 7,528 89,700.00 675,261,600.00
ALTEOGEN INC 1,894 163,000.00 308,722,000.00
CELLTRION INC 10,296 255,500.00 2,630,628,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,242 108,000.00 134,136,000.00
HANMI PHARM CO LTD 490 278,500.00 136,465,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,803 686,000.00 1,236,858,000.00
SEEGENE INC 1,919 276,800.00 531,179,200.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO 3,049 128,500.00 391,796,500.00
YUHAN CORPORATION 5,540 61,700.00 341,818,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC 48,153 5,460.00 262,915,380.00
HANA FINANCIAL GROUP 32,598 29,950.00 976,310,100.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 28,330 8,220.00 232,872,600.00
KB FINANCIAL GROUP INC 44,103 40,700.00 1,794,992,100.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 51,899 29,000.00 1,505,071,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 59,406 8,600.00 510,891,600.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 4,602 67,800.00 312,015,600.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 47,904 3,270.00 156,646,080.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 31,015 8,540.00 264,868,100.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 12,107 9,290.00 112,474,030.00
SAMSUNG CARD CO 1,899 29,250.00 55,545,750.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 5,776 32,900.00 190,030,400.00
DB INSURANCE CO LTD 4,209 45,050.00 189,615,450.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 9,101 23,850.00 217,058,850.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 3,108 187,000.00 581,196,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 7,417 60,500.00 448,728,500.00
DOUZONE BIZON CO LTD 1,451 107,500.00 155,982,500.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SAMSUNG SDS CO LTD 3,725 174,000.00 648,150,000.00
KMW CO LTD 1,901 71,200.00 135,351,200.00
LG DISPLAY CO LTD 24,071 15,750.00 379,118,250.00
LG INNOTEK CO LTD 1,415 164,000.00 232,060,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 5,603 140,000.00 784,420,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 513,828 60,000.00 30,829,680,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 88,980 53,000.00 4,715,940,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD 6,008 413,000.00 2,481,304,000.00
LG UPLUS CORP 22,125 11,650.00 257,756,250.00
SK TELECOM 4,243 232,500.00 986,497,500.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 30,309 21,400.00 648,612,600.00
KOREA GAS CORPORATION 4,538 31,450.00 142,720,100.00
SK HYNIX INC 59,004 86,700.00 5,115,646,800.00
1,638,935 98,222,222,010.00
韓国ウォン 小計
(9,105,199,980)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 112,240 81.00 9,091,440.00
ASIA CEMENT CORP 234,176 41.00 9,601,216.00
CHINA STEEL 1,266,261 20.60 26,084,976.60
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 396,061 69.00 27,328,209.00
FORMOSA PLASTICS CORP 413,824 79.10 32,733,478.40
NAN YA PLASTICS CORP 548,752 59.00 32,376,368.00
TAIWAN CEMENT 567,511 40.45 22,955,819.95
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 12,000 659.00 7,908,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 348,028 26.10 9,083,530.80
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 21,874 272.00 5,949,728.00
EVA AIRWAYS CORP 164,159 10.70 1,756,501.30
EVERGREEN MARINE 359,039 17.85 6,408,846.15
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 264,000 30.70 8,104,800.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 177,061 37.05 6,560,110.05
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 19,937 379.50 7,566,091.50
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 43,448 177.00 7,690,296.00
FORMOSA TAFFETA CO. 121,000 31.10 3,763,100.00
GIANT MANUFACTURING 34,464 260.00 8,960,640.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 16,000 325.50 5,208,000.00
POU CHEN 273,780 25.95 7,104,591.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 30,000 643.00 19,290,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 59,544 270.00 16,076,880.00
STANDARD FOODS CORP 35,756 63.40 2,266,930.40
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 526,395 62.30 32,794,408.50
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 581,846 17.30 10,065,935.80
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD 1,899,237 18.00 34,186,266.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 1,260,970 24.75 31,209,007.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,166,216 20.35 23,732,495.60
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 964,097 17.40 16,775,287.80
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 1,173,339 27.80 32,618,824.20
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 1,156,889 10.90 12,610,090.10
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 1,229,570 12.90 15,861,453.00
TAIWAN BUSINESS BANK 500,451 9.57 4,789,316.07
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 1,087,289 19.50 21,202,135.50
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 330,861 38.20 12,638,890.20
CHAILEASE HOLDING CO LTD 137,302 137.50 18,879,025.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD 1,170,159 17.80 20,828,830.20
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 894,123 38.40 34,334,323.20
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,256,780 8.50 10,682,630.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 307,791 20.00 6,155,820.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 710,082 41.45 29,432,898.90
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 1,195,537 8.08 9,659,938.96
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 113,432 43.20 4,900,262.40
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 147,660 38.55 5,692,293.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 48,000 221.00 10,608,000.00
ACER INC 255,803 24.15 6,177,642.45
ADVANTECH CO LTD 43,336 302.00 13,087,472.00
ASUSTEK COMPUTER INC 76,092 242.00 18,414,264.00
AU OPTRONICS CORP 945,090 11.40 10,774,026.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 69,700 181.50 12,650,550.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 61,792 84.40 5,215,244.80
CHIMEI INNOLUX CORPORATION 775,000 9.65 7,478,750.00
COMPAL ELECTRONICS 431,760 18.55 8,009,148.00
DELTA ELECTRONICS INC 209,903 196.50 41,245,939.50
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 92,850 51.90 4,818,915.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,333,248 81.30 108,393,062.40
INVENTEC CO LTD 280,511 21.75 6,101,114.25
LARGAN PRECISION CO LTD 11,040 3,085.00 34,058,400.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 225,452 46.00 10,370,792.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 60,000 124.00 7,440,000.00
PEGATRON CORP 200,474 63.50 12,730,099.00
QUANTA COMPUTER INC 286,270 73.20 20,954,964.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 128,100 41.95 5,373,795.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 27,000 162.00 4,374,000.00
WISTRON CORP 355,695 28.80 10,244,016.00
WIWYNN CORP 8,000 728.00 5,824,000.00
WPG HOLDINGS LTD 143,692 39.05 5,611,172.60
YAGEO CORPORATION 38,764 360.00 13,955,040.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 59,922 137.50 8,239,275.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 397,315 107.00 42,512,705.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 157,000 60.00 9,420,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 178,200 95.50 17,018,100.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 349,315 61.90 21,622,598.50
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 3,000 1,505.00 4,515,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 24,000 414.50 9,948,000.00
MEDIATEK INC 160,804 692.00 111,276,368.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 154,000 61.80 9,517,200.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 58,045 277.00 16,078,465.00
PHISON ELECTRONICS CORP 11,599 294.00 3,410,106.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 99,770 88.60 8,839,622.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 50,944 375.00 19,104,000.00
SILERGY CORP 7,000 1,825.00 12,775,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2,652,389 457.50 1,213,467,967.50
UNITED MICROELECTRONICS CORP 1,210,000 31.00 37,510,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 89,000 97.10 8,641,900.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 32,000 310.00 9,920,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 349,000 14.55 5,077,950.00
35,479,816 2,625,724,349.08
新台湾ドル 小計
(9,636,408,361)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 66,120 346.65 22,920,498.00
COAL INDIA LTD 147,331 114.70 16,898,865.70
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 59,425 175.85 10,449,886.25
INDIAN OIL CORP LTD 193,765 76.80 14,881,152.00
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 252,709 69.30 17,512,733.70
PETRONET LNG LTD 83,779 222.90 18,674,339.10
RELIANCE INDUSTRIES LTD 306,633 2,176.20 667,294,734.60
AMBUJA CEMENTS LTD 73,533 247.60 18,206,770.80
ASIAN PAINTS LTD 32,211 2,070.10 66,679,991.10
BERGER PAINTS INDIA LTD 29,449 610.70 17,984,504.30
GRASIM INDUSTRIES LTD 41,773 773.15 32,296,794.95
HINDALCO INDUSTRIES LTD 121,357 182.70 22,171,923.90
JSW STEEL LTD 80,284 313.50 25,169,034.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD 12,268 1,536.00 18,843,648.00
SHREE CEMENT LTD 901 21,102.25 19,013,127.25
TATA STEEL LTD 39,709 395.50 15,704,909.50
ULTRATECH CEMENT LTD 12,469 4,514.60 56,292,547.40
UNITED PHOSPHORUS LTD 54,204 463.45 25,120,843.80
VEDANTA LTD 198,772 96.75 19,231,191.00
HAVELLS INDIA LTD 23,476 706.00 16,574,056.00
LARSEN & TOUBRO LTD 49,730 902.90 44,901,217.00
SIEMENS INDIA LTD 5,926 1,276.75 7,566,020.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE 62,526 347.55 21,730,911.30
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 26,455 382.95 10,130,942.25
INTERGLOBE AVIATION LTD 8,360 1,366.30 11,422,268.00
BAJAJ AUTO LTD 8,362 2,980.00 24,918,760.00
BHARAT FORGE LTD 30,322 451.45 13,688,866.90
BOSCH LTD 965 11,903.65 11,487,022.25
EICHER MOTORS LTD 12,540 2,198.15 27,564,801.00
HERO MOTOCORP LTD 10,359 3,248.70 33,653,283.30
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 75,669 597.45 45,208,444.05
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 13,187 6,851.95 90,356,664.65
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 76,837 107.55 8,263,819.35
TATA MOTORS LTD 190,082 128.25 24,378,016.50
PAGE INDUSTRIES LTD 601 20,826.25 12,516,576.25
TITAN INDUSTRIES LTD 32,890 1,228.80 40,415,232.00
JUBILANT FOODWORKS LTD 8,786 2,248.00 19,750,928.00
INFO EDGE INDIA LTD 6,428 3,476.20 22,345,013.60
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 79,473 174.20 13,844,196.60
AVENUE SUPERMARTS LTD 17,524 2,094.30 36,700,513.20
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 5,108 3,772.45 19,269,674.60
ITC LTD 388,437 168.25 65,354,525.25
NESTLE INDIA LIMITED 2,395 16,093.15 38,543,094.25
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 43,895 475.85 20,887,435.75
UNITED SPIRITS LTD 32,483 514.25 16,704,382.75
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) 5,255 1,476.70 7,760,058.50
DABUR INDIA LTD 58,111 519.30 30,177,042.30
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 38,464 687.10 26,428,614.40
HINDUSTAN UNILEVER LTD 87,189 2,177.80 189,880,204.20
MARICO LTD 42,465 364.50 15,478,492.50
AUROBINDO PHARMA LTD 28,844 800.60 23,092,506.40
BIOCON LTD 17,686 437.90 7,744,699.40
CIPLA LTD 37,891 764.00 28,948,724.00
DIVI'S LABORATORIES LTD 9,058 3,093.40 28,020,017.20
DR. REDDY'S LABORATORIES 12,644 5,058.15 63,955,248.60
LUPIN LTD 26,552 1,014.20 26,929,038.40
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 11,722 1,324.10 15,521,100.20
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 82,950 483.65 40,118,767.50
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 6,110 2,673.10 16,332,641.00
AXIS BANK LTD 244,732 492.95 120,640,639.40
BANDHAN BANK LTD 74,811 323.70 24,216,320.70
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 177,443 2,031.50 360,475,454.50
ICICI BANK LTD 541,702 417.10 225,943,904.20
LIC HOUSING FINANCE LTD 27,971 291.60 8,156,343.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
STATE BANK OF INDIA 187,504 204.00 38,250,816.00
BAJAJ FINANCE LTD 18,080 3,267.20 59,070,976.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 4,095 2,328.95 9,537,050.25
REC LTD 48,168 96.00 4,624,128.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 21,216 657.75 13,954,824.00
BAJAJ FINSERV LTD 3,888 5,981.10 23,254,516.80
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 74,097 570.50 42,272,338.50
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 23,550 1,254.10 29,534,055.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 31,732 423.25 13,430,569.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 41,424 798.30 33,068,779.20
DLF LTD 56,420 164.70 9,292,374.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 122,073 844.75 103,121,166.75
INFOSYS LTD 365,523 1,125.90 411,542,345.70
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 96,664 2,711.55 262,109,269.20
TECH MAHINDRA LTD 48,055 824.15 39,604,528.25
WIPRO LTD 118,712 343.20 40,741,958.40
BHARTI AIRTEL LTD 153,214 397.70 60,933,207.80
BHARTI INFRATEL LTD 35,804 181.10 6,484,104.40
GAIL INDIA LTD 174,768 87.45 15,283,461.60
INDRAPRASTHA GAS LTD 13,220 376.80 4,981,296.00
NTPC LTD 260,019 81.65 21,230,551.35
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 201,365 159.75 32,168,058.75
6,650,699 4,337,834,352.60
インドルピー 小計
(6,289,859,811)
パキスタンル OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD 73,000 101.87 7,436,510.00
ピー
HABIB BANK LTD 66,500 137.81 9,164,365.00
MCB BANK LTD 53,300 170.03 9,062,599.00
192,800 25,663,474.00
パキスタンルピー 小計
(16,681,258)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 57,358 17.58 1,008,353.64
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 443,925 2.10 933,574.27
INDUSTRIES QATAR 196,788 9.71 1,911,008.26
COMMERCIAL BANK QSC 203,990 4.21 860,429.82
MASRAF AL RAYAN 406,540 4.16 1,693,239.10
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 98,559 8.36 823,953.24
QATAR ISLAMIC BANK 114,230 16.55 1,890,506.50
QATAR NATIONAL BANK 489,714 17.75 8,692,423.50
BARWA REAL ESTATE CO 207,490 3.48 722,065.20
OOREDOO QSC 72,800 6.70 488,124.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 62,421 16.68 1,041,182.28
2,353,815 20,064,859.81
カタールリアル 小計
(577,466,665)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 34,900 130.00 4,537,000.00
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED 7,385 1,375.00 10,154,375.00
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 44,716 443.27 19,821,261.32
GOLD FIELDS LTD 97,102 203.17 19,728,213.34
HARMONY GOLD MINING CO LTD 56,301 93.95 5,289,478.95
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 88,269 170.00 15,005,730.00
KUMBA IRON ORE LTD 5,372 530.82 2,851,565.04
NORTHAM PLATINUM LTD 33,950 186.28 6,324,206.00
SASOL LTD 57,207 106.00 6,063,942.00
SIBANYE STILLWATER LTD 252,042 50.44 12,712,998.48
BIDVEST GROUP LTD 27,702 132.71 3,676,332.42
MULTICHOICE GROUP LTD 40,529 123.82 5,018,300.78
MR PRICE GROUP LTD 28,510 130.99 3,734,524.90
NASPERS LTD-N SHS 46,871 3,109.99 145,768,341.29
PEPKOR HOLDINGS LTD 83,044 11.80 979,919.20
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 110,495 35.30 3,900,473.50
BID CORP LTD 39,208 231.06 9,059,400.48
CLICKS GROUP LTD 26,921 220.61 5,939,041.81
SHOPRITE HOLDINGS LTD 58,453 136.74 7,992,863.22
SPAR GROUP LIMITED/THE 23,274 179.94 4,187,923.56
TIGER BRANDS LTD 13,023 207.00 2,695,761.00
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN 156,543 16.07 2,515,646.01
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 37,244 109.45 4,076,355.80
ABSA GROUP LTD 73,296 91.49 6,705,851.04
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 6,974 1,097.56 7,654,383.44
NEDBANK GROUP LTD 38,037 100.00 3,803,700.00
STANDARD BANK GROUP LTD 142,629 110.42 15,749,094.18
FIRSTRAND LTD 525,813 39.52 20,780,129.76
REINET INVESTMENTS SCA 17,187 272.89 4,690,160.43
REMGRO LTD 55,441 92.53 5,129,955.73
DISCOVERY LIMITED 48,488 122.55 5,942,204.40
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS LIMITED 68,078 14.17 964,665.26
OLD MUTUAL LTD 489,612 10.31 5,047,899.72
RAND MERCHANT INVESTMENT HD 101,268 30.02 3,040,065.36
SANLAM LTD 221,098 50.00 11,054,900.00
NEPI ROCKCASTLE PLC 33,499 66.64 2,232,373.36
MTN GROUP LTD 173,000 55.24 9,556,520.00
VODACOM GROUP 62,331 122.58 7,640,533.98
3,425,812 412,026,090.76
南アフリカランド 小計
(2,632,846,719)
アラブ首長国連 ABU DHABI COMMERCIAL BANK 331,172 5.80 1,920,797.60
邦ディルハム
DUBAI ISLAMIC BANK 215,945 4.17 900,490.65
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EMIRATES NBD PJSC 265,296 10.05 2,666,224.80
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 283,262 11.24 3,183,864.88
ALDAR PROPERTIES PJSC 509,421 2.16 1,100,349.36
EMAAR MALLS PJSC 179,643 1.44 258,685.92
EMAAR PROPERTIES PJSC 385,040 2.66 1,024,206.40
EMIRATES TELECOM GROUP CO 200,413 16.88 3,382,971.44
2,370,192 14,437,591.05
アラブ首長国連邦ディルハム 小計
(415,658,246)
香港・オフショ CHINA MERCHANTS ENERGY -A 90,900 5.99 544,491.00
ア人民元
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 20,000 16.84 336,800.00
PETROCHINA CO LTD-A 100,000 4.11 411,000.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 38,300 9.16 350,828.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 87,800 6.45 566,310.00
YANZHOU COAL MINING CO-A 61,200 9.53 583,236.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 164,300 2.99 491,257.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 29,440 54.08 1,592,115.20
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 38,700 5.30 205,110.00
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A 22,500 56.51 1,271,475.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 53,400 11.16 595,944.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 8,000 57.40 459,200.00
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A 5,000 49.88 249,400.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 37,100 20.32 753,872.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 10,000 24.17 241,700.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 461,000 1.18 543,980.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 60,000 7.81 468,600.00
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A 38,570 13.18 508,352.60
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A 40,900 5.99 244,991.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 220,100 2.06 453,406.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A 32,300 19.81 639,863.00
SANSTEEL MINGUANG CO LTD -A 69,000 6.64 458,160.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 7,252 26.12 189,422.24
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A 23,600 43.02 1,015,272.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 4,000 101.90 407,600.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A 4,100 16.05 65,805.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 43,200 16.70 721,440.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 92,200 5.70 525,540.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 17,500 79.30 1,387,750.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 9,220 72.86 671,769.20
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C 10,400 97.09 1,009,736.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 15,600 36.38 567,528.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 23,600 14.81 349,516.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A 34,000 10.13 344,420.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AECC AVIATION POWER CO-A 11,400 39.50 450,300.00
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A 17,000 24.80 421,600.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A 11,100 61.05 677,655.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 25,000 38.63 965,750.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A 81,600 7.52 613,632.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A 96,600 6.09 588,294.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A 63,200 8.40 530,880.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A 110,200 4.33 477,166.00
CHINA SPACESAT CO LTD -A 16,100 34.74 559,314.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 210,900 5.11 1,077,699.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 13,400 229.41 3,074,094.00
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A 374,600 2.11 790,406.00
CRRC CORP LTD-A 79,000 5.56 439,240.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 26,400 24.00 633,600.00
GUOCHENG MINING CO LTD-A 31,100 11.75 365,425.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 13,600 49.70 675,920.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 18,056 76.12 1,374,422.72
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 48,600 20.65 1,003,590.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 163,200 3.95 644,640.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 41,900 26.99 1,130,881.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 20,400 62.57 1,276,428.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A 22,600 9.58 216,508.00
WEICHAI POWER CO LTD-A 43,200 15.81 682,992.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 20,111 11.27 226,650.97
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 31,600 31.28 988,448.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 8,260 107.99 891,997.40
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 47,190 22.22 1,048,561.80
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A 44,300 16.29 721,647.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 80,100 8.64 692,064.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 80,600 8.76 706,056.00
CENTRE TESTING INTL GROUP-A 37,300 25.86 964,578.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 11,000 76.58 842,380.00
AIR CHINA LTD-A 25,900 7.04 182,336.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 106,700 5.74 612,458.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 40,000 4.90 196,000.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 122,300 6.49 793,727.00
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A 31,000 13.26 411,060.00
S F HOLDING CO LTD-A 13,700 89.44 1,225,328.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 5,319 68.91 366,532.29
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 44,400 4.34 192,696.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A 8,300 44.41 368,603.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 21,840 20.07 438,328.80
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BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A 104,734 6.04 632,593.36
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 37,300 29.76 1,110,048.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 34,300 26.54 910,322.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 29,300 21.89 641,377.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 42,600 20.49 872,874.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 18,500 57.25 1,059,125.00
NAVINFO CO LTD-A 33,200 15.06 499,992.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 7,700 116.07 893,739.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A 26,000 22.24 578,240.00
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A 30,100 27.20 818,720.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 102,000 5.91 602,820.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 8,000 73.87 590,960.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 79,300 6.83 541,619.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 33,480 16.44 550,411.20
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 53,600 12.86 689,296.00
CHINA FILM CO LTD-A 17,000 15.42 262,140.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 139,400 9.22 1,285,268.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 16,300 76.15 1,241,245.00
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A 16,500 19.36 319,440.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A 82,360 9.70 798,892.00
PERFECT WORLD CO LTD-A 22,800 30.00 684,000.00
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A 34,100 16.15 550,715.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A 24,500 34.14 836,430.00
YOUZU INTERACTIVE CO LTD-A 22,800 15.99 364,572.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 61,500 8.79 540,585.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 14,800 200.10 2,961,480.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A 17,000 24.05 408,850.00
SUNING.COM CO LTD-A 45,800 9.50 435,100.00
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A 8,600 75.57 649,902.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 7,800 93.98 733,044.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 40,500 8.18 331,290.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 4,800 206.94 993,312.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 2,200 53.17 116,974.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 59,500 9.07 539,665.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 10,300 57.70 594,310.00
CHACHA FOOD CO LTD-A 10,000 60.02 600,200.00
CHONGQING BREWERY CO-A 7,900 103.00 813,700.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 21,100 47.61 1,004,571.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 14,160 163.07 2,309,071.20
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 27,400 23.88 654,312.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 17,000 59.99 1,019,830.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 1,200 50.23 60,276.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 34,302 40.18 1,378,254.36
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 17,300 47.10 814,830.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 9,100 152.00 1,383,200.00
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 27,700 18.74 519,098.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 11,500 66.40 763,600.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 7,600 1,699.00 12,912,400.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 9,800 150.00 1,470,000.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 23,970 74.20 1,778,574.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 26,800 28.68 768,624.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 6,700 208.24 1,395,208.00
TONGWEI CO LTD-A 31,600 27.20 859,520.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 38,160 19.74 753,278.40
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 21,200 236.18 5,007,016.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 5,300 19.40 102,820.00
BY-HEALTH CO LTD-A 29,700 22.80 677,160.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 17,914 56.21 1,006,945.94
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 5,000 167.75 838,750.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 2,838 112.80 320,126.40
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 9,720 25.53 248,151.60
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 12,350 73.88 912,418.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 10,400 17.88 185,952.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 14,800 31.28 462,944.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 24,840 14.10 350,244.00
OVCTEK CHINA INC-A 13,950 63.45 885,127.50
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 5,300 367.51 1,947,803.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 4,700 216.00 1,015,200.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 37,830 20.26 766,435.80
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 3,800 275.53 1,047,014.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 23,400 38.15 892,710.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 5,500 144.50 794,750.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 2,200 369.00 811,800.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A 15,300 42.35 647,955.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 10,200 26.43 269,586.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 9,900 158.40 1,568,160.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 22,193 39.28 871,741.04
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 16,000 33.06 528,960.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 8,000 112.90 903,200.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 18,850 57.30 1,080,105.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 31,752 91.52 2,905,943.04
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 16,380 38.64 632,923.20
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 64,100 8.86 567,926.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 6,800 175.73 1,194,964.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 7,000 31.70 221,900.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 11,232 22.36 251,147.52
TIANJIN CHASE SUN PHARM-A 103,300 6.01 620,833.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A 19,500 13.85 270,075.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 17,000 56.60 962,200.00
WUXI APPTEC CO LTD-A 8,820 105.55 930,951.00
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A 26,100 24.73 645,453.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 7,100 103.40 734,140.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 3,900 242.00 943,800.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 9,020 33.60 303,072.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 24,200 28.51 689,942.00
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 9,700 54.81 531,657.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 353,600 3.21 1,135,056.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 58,000 4.82 279,560.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 98,900 4.60 454,940.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 57,800 6.35 367,030.00
BANK OF NANJING CO LTD -A 50,500 8.38 423,190.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 24,000 35.53 852,720.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 45,500 8.31 378,105.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 124,900 6.52 814,348.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 128,900 4.05 522,045.00
CHINA MERCHANTS BANK-A 104,900 39.99 4,194,951.00
CHINA MINSHENG BANKING-A 273,600 5.40 1,477,440.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 119,400 6.30 752,220.00
IND & COMM BK OF CHINA-A 261,200 5.02 1,311,224.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 95,200 17.67 1,682,184.00
PING AN BANK CO LTD-A 119,400 17.48 2,087,112.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 141,500 4.67 660,805.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 138,300 9.65 1,334,595.00
AVIC CAPITAL CO LTD -A 122,500 4.49 550,025.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 44,100 13.16 580,356.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 19,900 8.18 162,782.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A 46,700 13.31 621,577.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 73,060 22.35 1,632,891.00
CITIC SECURITIES CO-A 43,200 30.88 1,334,016.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A 24,100 49.11 1,183,551.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 15,200 25.97 394,744.00
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 3,600 22.20 79,920.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 60,200 11.09 667,618.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 82,800 8.32 688,896.00
GF SECURITIES CO LTD-A 60,600 16.12 976,872.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,400 157.02 847,908.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HUAAN SECURITIES CO LTD-A 43,400 8.65 375,410.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 31,500 21.22 668,430.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 87,900 8.52 748,908.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A 42,700 13.53 577,731.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 31,700 11.38 360,746.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A 45,800 14.80 677,840.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 207,200 5.40 1,118,880.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 114,000 5.41 616,740.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A 94,600 6.22 588,412.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 43,700 16.17 706,629.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 18,200 33.81 615,342.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 66,800 81.85 5,467,580.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A 18,200 15.02 273,364.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 54,700 15.26 834,722.00
CHINA VANKE CO LTD -A 53,700 27.74 1,489,638.00
GEMDALE CORP-A 45,500 14.39 654,745.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 117,600 6.41 753,816.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A 70,360 9.38 659,976.80
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 81,800 16.29 1,332,522.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 12,800 34.36 439,808.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 8,500 19.79 168,215.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A 140,000 3.42 478,800.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 26,900 16.99 457,031.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 13,500 38.71 522,585.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 28,800 23.41 674,208.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A 6,700 78.30 524,610.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 55,700 10.50 584,850.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 9,100 96.01 873,691.00
IFLYTEK CO LTD - A 10,800 35.35 381,780.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 3,000 218.00 654,000.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 4,700 67.03 315,041.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 38,870 43.37 1,685,791.90
ADDSINO CO LTD -A 34,700 23.31 808,857.00
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A 13,400 50.88 681,792.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 114,600 4.85 555,810.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 28,000 28.96 810,880.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 34,800 16.04 558,192.00
DAWNING INFORMATION INDUST-A 5,640 39.10 220,524.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 20,800 24.69 513,552.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 45,100 13.86 625,086.00
FUJIAN STAR-NET COMMUNICAT-A 15,400 27.07 416,878.00
GOERTEK INC -A 26,900 41.18 1,107,742.00
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GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A 50,000 12.44 622,000.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A 7,000 95.80 670,600.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A 58,500 39.27 2,297,295.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 19,712 32.00 630,784.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 59,450 58.47 3,476,041.50
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A 1,800 424.82 764,676.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 3,100 168.28 521,668.00
NINESTAR CORP-A 18,543 30.30 561,852.90
OFILM GROUP CO LTD-A 31,300 15.22 476,386.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 24,300 24.60 597,780.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 4,760 120.35 572,866.00
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A 23,500 22.24 522,640.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 13,400 50.12 671,608.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 28,500 26.79 763,515.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 47,000 15.07 708,290.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 18,340 24.92 457,032.80
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A 2,800 24.10 67,480.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 4,200 108.21 454,482.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 21,080 34.86 734,848.80
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 11,250 60.20 677,250.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 30,300 20.77 629,331.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 8,700 53.42 464,754.00
ZTE CORP-A 12,600 34.50 434,700.00
CHINA UNITED NETWORK-A 166,400 4.93 820,352.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 173,800 4.50 782,100.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 134,000 18.82 2,521,880.00
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A 298,300 3.94 1,175,302.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 67,600 9.00 608,400.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A 150,000 5.59 838,500.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 82,500 4.06 334,950.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 4,480 181.29 812,179.20
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 35,600 16.23 577,788.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 16,300 71.50 1,165,450.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A 40,600 24.17 981,302.00
SG MICRO CORP-A 1,400 248.60 348,040.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 2,600 165.10 429,260.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A 29,500 23.29 687,055.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 22,466 24.36 547,271.76
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A 43,600 14.81 645,716.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A 2,900 179.98 521,942.00
13,178,524 235,818,883.44
香港・オフショア人民元 小計
(3,730,654,736)
80/122
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サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 23,559 15.52 365,635.68
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO 239,846 35.65 8,550,509.90
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 9,804 59.30 581,377.20
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 31,928 13.72 438,052.16
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 32,283 16.62 536,543.46
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO 23,917 82.80 1,980,327.60
SAUDI ARABIAN MINING CO 44,984 41.60 1,871,334.40
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 97,593 97.00 9,466,521.00
SAUDI CEMENT 7,489 59.80 447,842.20
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 21,059 23.04 485,199.36
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 66,114 10.80 714,031.20
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 26,556 60.50 1,606,638.00
SAUDI AIRLINES CATERING CO 4,432 82.50 365,640.00
JARIR MARKETING CO 7,199 188.60 1,357,731.40
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 3,725 134.40 500,640.00
ALMARAI CO 30,130 58.00 1,747,540.00
SAVOLA 25,336 52.40 1,327,606.40
AL RAJHI BANK 135,049 66.80 9,021,273.20
ALINMA BANK 109,956 16.44 1,807,676.64
ARAB NATIONAL BANK 57,638 20.66 1,190,801.08
BANK AL-JAZIRA 35,813 14.48 518,572.24
BANK ALBILAD 45,859 24.38 1,118,042.42
BANQUE SAUDI FRANSI 69,061 32.50 2,244,482.50
NATIONAL COMMERCIAL BANK 159,303 40.50 6,451,771.50
RIYAD BANK 138,943 19.34 2,687,157.62
SAMBA FINANCIAL GROUP 101,683 28.90 2,938,638.70
SAUDI BRITISH BANK 71,793 25.90 1,859,438.70
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 6,063 123.60 749,386.80
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 6,613 85.30 564,088.90
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 47,092 9.15 430,891.80
EMAAR ECONOMIC CITY 46,187 10.80 498,819.60
ETIHAD ETISALAT CO 34,414 31.95 1,099,527.30
SAUDI TELECOM CO 65,268 104.40 6,813,979.20
SAUDI ELECTRICITY CO 92,221 21.30 1,964,307.30
1,918,910 74,302,025.46
サウジアラビアリアル 小計
(2,094,574,097)
269,164,040 74,944,270,570
合 計
(74,944,270,570)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
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投資信託受 メキシコペソ COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 58,400 5,019,480.00
益証券
58,400 5,019,480.00
メキシコペソ 小計
(24,997,010)
ブラジルレアル BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 25,400 1,906,016.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 58,600 1,813,084.00
ENERGISA SA-UNITS 16,500 696,465.00
KLABIN SA-UNIT 64,600 1,625,982.00
SUL AMERICA SA-UNITS 26,962 1,105,711.62
192,062 7,147,258.62
ブラジルレアル 小計
(134,511,407)
250,462 159,508,417
投資信託受益証券合計
(159,508,417)
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 308,400 5,282,892.00
308,400 5,282,892.00
メキシコペソ 小計
(26,308,802)
南アフリカランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 295,047 3,390,090.03
295,047 3,390,090.03
南アフリカランド 小計
(21,662,675)
603,447 47,971,477
投資証券合計
(47,971,477)
207,479,894
合計
(207,479,894)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 56銘柄 100.0 % ― ― 17.2 %
メキシコペソ 株式 22銘柄 95.9 % ― ― 1.6 %
投資信託受 1銘柄 ― 2.0 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 2.1 % 0.0 %
ブラジルレアル 株式 51銘柄 96.1 % ― ― 4.4 %
投資信託受 5銘柄 ― 3.9 % ― 0.2 %
益証券
チリペソ 株式 16銘柄 100.0 % ― ― 0.5 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ユーロ 株式 4銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
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イギリスポンド 株式 1銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
トルコリラ 株式 14銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ト
ポーランドズロチ 株式 15銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
香港ドル 株式 207銘柄 100.0 % ― ― 23.1 %
マレーシアリンギッ 株式 40銘柄 100.0 % ― ― 1.7 %
ト
タイバーツ 株式 43銘柄 100.0 % ― ― 1.7 %
フィリピンペソ 株式 21銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.0 % ― ― 1.3 %
韓国ウォン 株式 106銘柄 100.0 % ― ― 12.1 %
新台湾ドル 株式 87銘柄 100.0 % ― ― 12.8 %
インドルピー 株式 86銘柄 100.0 % ― ― 8.4 %
パキスタンルピー 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.0 %
カタールリアル 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
南アフリカランド 株式 38銘柄 99.2 % ― ― 3.5 %
投資証券 1銘柄 ― ― 0.8 % 0.0 %
アラブ首長国連邦 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
ディルハム
香港・オフショア人 株式 284銘柄 100.0 % ― ― 5.0 %
民元
サウジアラビアリア 株式 34銘柄 100.0 % ― ― 2.8 %
ル
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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２【ファンドの現況】
【ｉ－ＳＭＴ 新興国株式インデックス（ノーロード）】
【純資産額計算書】
（2020年11月30日現在）
Ⅰ 資産総額 72,799,873 円
Ⅱ 負債総額 285,567 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 72,514,306 円
Ⅳ 発行済口数 71,473,452 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0146 円
（1万口当たり純資産額） （10,146 円）
（参考）
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年11月30日現在）
Ⅰ 資産総額 84,476,492,114 円
Ⅱ 負債総額 1,091,670,882 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 83,384,821,232 円
Ⅳ 発行済口数 25,849,669,601 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.2258 円
（1万口当たり純資産額） （32,258 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2020年11月30日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2021年 1月20日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2020年11月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 525 13,162,532
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 82 300,502
単位型公社債投資信託 40 274,217
合計 647 13,737,251
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
ます。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第35期事業年度の中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,830 24,869
金銭の信託 － 5,823
有価証券 2,268 －
前払費用 197 348
未収委託者報酬 6,351 7,284
未収運用受託報酬 5,525 5,842
未収収益 212 190
2,261 4,624
その他
流動資産合計 40,648 48,983
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 282 ※1 256
器具備品 ※1 564 ※1 576
※1 14 ※1 0
その他
有形固定資産合計 861 832
無形固定資産
ソフトウェア 1,487 3,030
その他 7 40
無形固定資産合計 1,494 3,070
投資その他の資産
投資有価証券 11,334 8,469
関係会社株式 4,663 5,636
繰延税金資産 141 700
32 35
その他
投資その他の資産合計 16,171 14,842
固定資産合計 18,527 18,745
資産合計 59,176 67,729
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 38 38
未払金 5,327 7,988
未払収益分配金 0 0
未払手数料 2,718 3,355
その他未払金 2,608 4,632
未払費用 178 204
未払法人税等 1,992 897
賞与引当金 132 324
その他 395 1,070
流動負債合計 8,063 10,524
固定負債
退職給付引当金 537 600
資産除去債務 131 132
0 7
その他
固定負債合計 669 740
負債合計 8,733 11,264
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 75 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
28,501 35,122
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 30,676 37,528
株主資本合計 49,916 56,767
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 393 △587
133 284
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 526 △302
純資産合計 50,442 56,464
負債・純資産合計 59,176 67,729
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（２）【損益計算書】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 30,551 34,967
運用受託報酬 5,464 11,091
283 500
その他営業収益
営業収益合計 36,299 46,559
営業費用
支払手数料 13,423 15,998
広告宣伝費 276 331
公告費 1 0
調査費 5,508 5,018
調査費 567 788
委託調査費 4,935 4,217
図書費 5 11
営業雑経費 2,315 3,434
通信費 45 52
印刷費 449 470
協会費 38 53
諸会費 5 16
情報機器関連費 1,657 2,726
118 114
その他営業雑経費
営業費用合計 21,525 24,783
一般管理費
給料 3,931 5,756
役員報酬 161 244
給料・手当 3,425 4,962
賞与 343 549
退職給付費用 98 118
福利費 297 535
交際費 9 14
旅費交通費 141 190
租税公課 270 344
不動産賃借料 219 269
寄付金 8 7
減価償却費 152 334
業務委託費 657 864
諸経費
433 750
一般管理費合計 6,219 9,185
営業利益
8,554 12,589
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 11 15
収益分配金 8 119
投資有価証券売却益 46 483
投資有価証券償還益 0 316
為替差益 － 273
デリバティブ利益 250 666
貸倒引当金戻入 17 －
その他 5 30
営業外収益合計 340 1,906
営業外費用
金銭の信託運用損 － 1,076
投資有価証券売却損 34 4
投資有価証券償還損 1 19
固定資産除却損 7 19
為替差損 198 －
3 0
その他
営業外費用合計 245 1,118
経常利益 8,649 13,377
特別損失
統合関連費用 286 －
49 149
システム統合費用
特別損失合計 355 149
税引前当期純利益 8,313 13,227
法人税、住民税及び事業税
2,674 4,263
△125 △193
法人税等調整額
法人税等合計 2,549 4,070
当期純利益 5,764 9,157
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300 350 350
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700 △1,700 △1,700
資本金への振替
会社分割による増加 18,589 18,589
剰余金の配当
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700 16,889 16,889
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74 2,100 22,767 24,942 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 0 △30 △30 △30
当期純利益 5,764 5,764 5,764
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 0 － 5,734 5,734 24,323
当期末残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 0 － 0 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 △30
当期純利益 5,764
株主資本以外の項目の
393 133 526 526
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393 133 526 24,850
当期末残高 393 133 526 50,442
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 230 － 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
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定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
９．連結納税制度の適用
当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱い
により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
建 物
53 百万円 77 百万円
器具備品 351 〃 285 〃
そ の 他
3 〃 4 〃
計 408 〃 367 〃
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（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2020年6月26日 利益
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
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１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2019年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 23,830 23,830 －
（2）金銭の信託 － － －
（3）未収委託者報酬 6,351 6,351 －
（4）未収運用受託報酬 5,525 5,525 －
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（5）有価証券及び投資有価証券
13,602 13,602
その他有価証券 －
(5,327) (5,327)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(0) (0)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82 82 －
デリバティブ取引計
81 81 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2020年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 24,869 24,869 －
（2）金銭の信託 5,823 5,823 －
（3）未収委託者報酬 7,284 7,284 －
（4）未収運用受託報酬 5,842 5,842 －
（5）投資有価証券
8,469
8,469
その他有価証券 －
(7,988) (7,988)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの 6 6
－
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) －
デリバティブ取引計
(107) (107) －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（2）金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
（3）未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（6）未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:百万円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
区分
2019年3月31日 2020年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2019年3月31日） （単位: 百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,830 － － －
未収委託者報酬 6,351 － － －
未収運用受託報酬 5,525 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268 491 7,800 0
投資信託
当事業年度（2020年3月31日） （単位: 百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 － － －
未収委託者報酬 7,284 － － －
未収運用受託報酬 5,842 － － －
投資有価証券
－ 9 5,605 －
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
当事業年度（2020年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2019年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 4,405 3,432 973
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小計 4,405 3,432 973
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9,196 9,602 △406
小計 9,196 9,602 △406
合計 13,602 13,035 566
当事業年度（2020年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2019年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538 46 34
当事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 887 － 3 3
英ポンド 66 － 1 1
カナダドル 3 － 0 0
スイスフラン 7 － △0 △0
市場取引以外
香港ドル 183 － 0 0
の取引
ユーロ 183 － 2 2
買建
米ドル 10 － 0 0
スイスフラン 1 － 0 0
香港ドル 0 － 0 0
ユーロ 2 － △0 △0
合計 1,346 － 7 7
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739 － △8 △8
合計 6,739 － △8 △8
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,432 － 13
英ポンド 2,575 － 50
カナダドル 有価証券 40 － 0
原則的
スイスフラン 投資有価証券 34 － △0
処理方法
香港ドル 子会社株式 566 － 2
人民元 1,725 － 9
ユーロ 262 － 6
買建
ユーロ 6 － △0
合計 8,643 － 82
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度（2020年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
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契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
1,443 － △23 △23
米ドル
79 － △1 △1
英ポンド
市場取引以外
15 － △0 △0
カナダドル
の取引
26 － △0 △0
スイスフラン
247 － △4 △4
香港ドル
18 － △0 △0
人民元
223 － △2 △2
ユーロ
合計 2,055 － △32 △32
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 － 358 358
合計 8,412 － 358 358
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 － △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 － △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 － △0
スイスフラン 35 － △0
香港ドル 71 － △1
ユーロ 72 － △0
合計 5,666 － △114
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。
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２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018年4月1日
（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）
至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高
496 537
退職給付費用
79 74
退職給付の支払額
△38 △11
退職給付債務の期末残高
537 600
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018年4月1日
（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）
至 2019年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
退職給付引当金
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度79百万円 当事業年度74百万円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 125 百万円 168 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 40 〃 99 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 164 〃 183 〃
有価証券評価差額 － 259 〃
その他 82 〃 151 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
413 862
繰延税金負債
有価証券評価差額 △173 〃 －
繰延ヘッジ損益 △58 〃 △125 〃
その他 △38 〃 △35 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△271 △161
繰延税金資産の純額 〃 〃
141 700
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
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［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679百万円
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 事業 関連
資本金又 議決権等
等の の 当事
所在 は出資金 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 内容 者 取引の内容 科目
地 （百万 (被所有) （百万円） (百万円)
又は 又は との
円） 割合(％)
氏名 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540 4,903
受託
報酬
投信販売 未払
9,564 1,774
代行手数料等 手数料
信託業 営業上
その他
親会社 三井住 東京都
投資助言費用 3,357 182
務及び の取引
未払金
の子会 友信託 千代田 342,037
－
銀行業 役員の
吸収分割による承継
社 銀行㈱ 区
務 兼任
(承継資産合計) 18,603
うち、投資有価証券 13,907
－
－
うち、関係会社株式 4,663
(承継負債合計) 13
(差引純資産) 18,589
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又は
内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
又は (被所有) との関 （百万円） （百万円）
又は （百万円）
職業 割合(％) 係
氏名
未収運用
営業上の
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住 信託業務
受託報酬
東京都 取引
の子会 友信託 342,037 及び銀行
－
千代田区 役員の兼
投信販売 未払
社 銀行㈱ 業務
9,656 1,737
任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
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当事業年度（2020年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 16,814,137円07銭 18,821,541円72銭
1株当たり当期純利益金額 1,921,511円21銭 3,052,463円23銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
（単位：百万円）
第35期中間会計期間末
（2020年9月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 22,768
金銭の信託 8,094
未収委託者報酬 7,732
未収運用受託報酬 5,430
3,718
その他
流動資産合計 47,745
固定資産
有形固定資産
※1 801
無形固定資産 3,344
投資その他の資産
投資有価証券 9,175
関係会社株式 5,636
繰延税金資産 261
その他 33
投資その他の資産合計 15,106
固定資産合計 19,252
資産合計 66,997
負債の部
流動負債
未払金 7,364
未払法人税等 473
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賞与引当金 289
その他 ※2 612
流動負債合計 8,740
固定負債
退職給付引当金 614
資産除去債務 132
6
その他
固定負債合計 752
負債合計 9,493
（単位：百万円）
第35期中間会計期間末
（2020年9月30日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239
利益剰余金
利益準備金 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100
35,114
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 37,714
株主資本合計 56,953
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 251
299
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 551
純資産合計 57,504
負債・純資産合計 66,997
中間損益計算書
（単位：百万円）
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
営業収益
委託者報酬 17,868
運用受託報酬 5,169
206
その他営業収益
営業収益合計 23,244
営業費用 13,137
一般管理費
※1 4,842
営業利益
5,264
営業外収益 ※2 1,933
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
営業外費用 ※3 1,484
経常利益 5,714
特別損失 110
税引前中間純利益 5,603
法人税、住民税及び事業税 1,692
62
法人税等調整額
法人税等合計 1,754
中間純利益 3,848
中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 － － －
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当中間期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
中間純利益 3,848 3,848 3,848
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
（純額）
当中間期変動額合計 194 － △8 185 185
当中間期末残高 500 2,100 35,114 37,714 56,953
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
評価差額金 合計
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当中間期変動額
剰余金の配当 △3,662
中間純利益 3,848
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株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 838 15 854 854
額）
当中間期変動額合計 838 15 854 1,040
当中間期末残高 251 299 551 57,504
重要な会計方針
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
１．資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
によっております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
しております。
６．引当金の計上基準
（1）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の
見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
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ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
比較して有効性を判定しております。
８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
９．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
１０．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への
移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結
納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39
号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい
て、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第35期中間会計期間末
（2020年9月30日）
※1 有形固定資産の減価償却累計額 431百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
（中間損益計算書関係）
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
※1 減価償却実施額
有形固定資産 64百万円
無形固定資産 255百万円
※2 営業外収益の主要項目
金銭の信託運用益 1,775百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 1,335百万円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
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１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式 （株）
3,000 － － 3,000
２．配当に関する事項
配当金支払額
配当金の １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
（金融商品関係）
第35期中間会計期間末（2020年9月30日）
2020年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を
把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照ください。）。
（単位: 百万円）
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 22,768 22,768 －
(2)金銭の信託 8,094 8,094 －
(3)未収委託者報酬 7,732 7,732 －
(4)未収運用受託報酬 5,430 5,430 －
(5)投資有価証券
9,175 9,175 －
その他有価証券
(6)未払金 (7,364) (7,364) －
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (80) (80) －
ヘッジ会計が適用されているもの (9) (9) －
デリバティブ取引計 (89) (89) －
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
(3)未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式5,636百万円)は、市場価格がなく、かつ将
来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（5）
投資有価証券」には含めておりません。
（有価証券関係）
第35期中間会計期間末（2020年9月30日）
１．子会社株式
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認め
られる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
(単位：百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 8,605 8,201 403
小計 8,605 8,201 403
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 570 610 △40
小計 570 610 △40
合計 9,175 8,812 362
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどがで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,861 － △2 △2
市場取引以外 英ポンド 105 － △0 △0
の取引 カナダドル 19 － 0 0
スイスフラン 50 － 0 0
香港ドル 178 － △0 △0
ユーロ 306 － 3 3
合計 2,521 － 1 1
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 10,865 － △82 △82
合計 10,865 － △82 △82
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,535 － △4
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,791 － △5
処理方法 カナダドル 子会社株式 8 － 0
スイスフラン 55 － 0
香港ドル 98 － △0
ユーロ 84 － 0
合計 6,574 － △9
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（セグメント情報等）
（セグメント情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
（関連情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
ります。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
しております。
３．主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,593百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1)
2,993百万円
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(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載して
おります。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
1株当たり純資産額 19,168,213円23銭
1株当たり中間純利益 1,282,957円88銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
（注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
中間純利益 3,848百万円
普通株式に係る中間純利益 3,848百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式の期中平均株式数 3,000株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
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(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2021年 1月20日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2020年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むとと
もに、金融機関の信託業務の兼営
三井住友信託銀行株式会社 342,037
等に関する法律に基づき信託業務
を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
楽天証券株式会社 7,495
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
融商品取引業を営んでいます。
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金融商品取引法に定める第一種金
マネックス証券株式会社 12,200
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
松井証券株式会社 11,945
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
岡三オンライン証券株式会社 2,500
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ａｕカブコム証券株式会社 7,196
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000
融商品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2020年7月27日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年 1月21日 有価証券届出書
2020年 1月21日 有価証券報告書
2020年 7月21日 有価証券届出書
2020年 7月21日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2020年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020年12月17日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているi-SMT 新興国株式インデックス（ノーロード）の2019年10月22日から2020年10月
20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、i-SMT 新興国株式インデックス（ノーロード）の2020年10月20日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2020年12月１日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
１日から2021年３月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日
まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年９月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）の経営
成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
どうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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