DIAM国内株式パッシブ・ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第12期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月16日-令和2年10月12日) |
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提出日 | |
提出者 | DIAM国内株式パッシブ・ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年1月12日 提出
第12期 (自 2019年10月16日 至 2020年10月12日)
【計算期間】
【ファンド名】 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
取締役社長 菅野 暁
【代表者の役職氏名】
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数(TOPIX)
(配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
②当ファンドの信託金の限度額は、5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意の
うえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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指数の著作権等
①東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券
取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、
指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウハ
ウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の方
法の変更、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の停止またはT
OPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTOPIXの商標
の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数(TOPIX)の指数値
について、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびそこに含まれるデ
ータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、
東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対
し、責任を負いません。
⑤国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドおよび国内株式パッシブ・
ファンド(最適化法)・マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券取引所
により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドお
よび国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドに投資するファンド
の購入者または公衆に対し、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファ
ンドおよび国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドに投資するフ
ァンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザ
ーファンドおよび国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドに投資
するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数(TOPIX)の指数値を算出する
銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・
マザーファンドおよび国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドに
投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負い
ません。
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○商品分類表
単位型投信 投資対象地域 投資対象資産 補足分類
追加型投信 (収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産 特殊型
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
追加型投信
財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
国内
が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
株式
が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を
インデックス型
めざす旨の記載があるものをいいます。
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○属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 ( )
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回 日経225
債券 ファミリー
北米
一般 年6回 ファンド
公債 (隔月)
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア TOPIX
クレジット属性
(毎月)
( )
オセアニア
日々
ファンド・オブ・
不動産投信 中南米
ファンズ
その他 その他
その他資産 アフリカ
( ) ( )
(投資信託証券
(株式)) 中近東
(中東)
資産複合
( ) エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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○属性区分定義
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じ
その他資産
て、主として株式へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。
(投資信託証券
(注)商品分類表の投資対象資産は株式に分類され、属性区分表の投資
(株式))
対象資産はその他資産(投資信託証券(株式))に分類されま
す。
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載がある
年1回
ものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
日本
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファミリー
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するも
ファンド
のをいいます。
※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。
上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(2)【ファンドの沿革】
2009年1月30日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
2021年1月13日 信託報酬率(税抜)を「年率0.45%」から「年率0.25%」に引き下げ
(3)【ファンドの仕組み】
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・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しており
ます。当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したも
のです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
す。当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配
金の再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則
を定めたものです。
●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」
とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をまとめてベビーファンド
(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンドの受益証券に投資して、その
実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
○委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円(2020年10月30日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMア
セットマネジメント株式会社」に商号変更
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2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、
商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
(2020年10月30日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0%
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
命ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
<基本方針>
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして
運用を行います。
<投資対象>
この投資信託は、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券を主要
投資対象とします。
<投資態度>
①主として「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券に投資し、東
証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
②原則として、マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持します。
③ただし、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、ならびに純資産総額が運
用に支障をきたす水準となった場合等、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運
用が出来ない場合があります。
当ファンドが対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項に
ついては、上記 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>を
ご参照ください。
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(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
託銀行株式会社を受託会社として締結された国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザー
ファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
7.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含
みます。)
8.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
9.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第
1項第7号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.~12.の証券または証書の性質を有す
るもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いい、振替投資信託受益権を含みます。)
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15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、13.ならびに18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券および13.ならびに18.の証券また
は証書のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券およ
び15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主な投資対象 東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
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投資態度 1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指数
(TOPIX)(配当込み)」に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
2. 最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
スク管理を行います。
3.株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ち
ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
す。
4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
5.非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産
割合は原則として信託財産総額の10%以下とします。
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
4 . 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に
したがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
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① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2020年10月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
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(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時(原則として毎年10月12日。休業日の場合は翌営業日。)に、以下の方針に基づき分配
を行います。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の
運用を行います。
②収益の分配方式
a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
1)信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類
する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産
に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」とい
います。)との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用に係る消費税および地方
消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に
係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることが
できます。
2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
買益」と言います。)は、諸経費、監査報酬および当該監査費用に係る消費税等に相当する
金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、
次期以降の分配金にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
3)上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産に係る配当等収
益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
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「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引後無手数料で再投資
されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
1)マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」 2.
運用方法 (3)投資制限)
2)株式への実質投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投
資制限)
3)外貨建資産への投資は行ないません。(約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限)
4)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。 (約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限)
5)投資する株式等の範囲(約款第19条)
a. 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融
商品取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ず
るものとして市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただ
し、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権
証券については、この限りではありません。
b. 上記a.の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目
論見書等において上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを
指図することができるものとします。
6)信用取引の指図範囲(約款第20条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、次の1.~6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券に
ついて行うことができるものとし、かつ次の1.~6.に掲げる株券数の合計数を超えない
ものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社
法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限りま
す。)の行使により取得可能な株券
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6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定める
ものを除きます。)の行使により取得可能な株券
7)先物取引等の運用指図(約款第21条)
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するた
め、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法
第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引
(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)および外国
の取引所におけるわが国の有価証券にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図
をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以
下同じ。)。
b.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するた
め、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をする
ことができます。
8)スワップ取引の運用指図(約款第22条)
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するた
め、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
この限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
行うものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
9)金利先渡取引の運用指図(約款第23条)
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うこ
との指図をすることができます。
b.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
c.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
10)デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第23条の2)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合
理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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11)有価証券の貸付の指図および範囲(約款第24条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の1)~2)の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
2)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.上記a.1)~2)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、そ
の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う
ものとします。
12)資金の借入れ(約款第30条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として資
金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払
開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解
約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入れ額は借入指図を行う日の信託財産の純資産総額
の10%以内における当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の
合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
13)同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律 第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者
指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会におい
て決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式につい
ての議決権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を
超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社
に指図してはなりません。
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3【投資リスク】
<基準価額の主な変動要因>
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。こ
れらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの
投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込
むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
(1)株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況、または市場の需給や流
動性等の影響を受けます。当ファンドは実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動に
より基準価額が上下します。
(2)信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状
況に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、
基準価額が下がる要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
の適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を
含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
とで、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象と
するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
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金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファ
ンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
○当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動
する投資成果をめざして運用を行いますが、当該インデックス構成全銘柄を組入れない場合があ
ること、資金流出入から組入株式の売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコ
ストや信託報酬等の費用を負担すること等により、基準価額と当該インデックスが乖離する場合
があります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お
申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付または解約
の受付を取り消すことができます。
○当ファンドは、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認められる
場合、対象インデックスが改廃された場合、その他やむを得ない事情がある場合、当初定められ
ていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
○注意事項
イ.当ファンドは、実質的に株式等の値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動
します。
ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
者保護基金の対象にもなりません。
ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
は購入者が負担することとなります。
<リスク管理体制>
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
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※リスク管理体制は2020年10月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.275%(税抜0.25%)
内訳(税抜)
支払先 主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出
年率0.20%
委託会社
等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内
年率0.02%
販売会社
でのファンドの管理等の対価
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対
年率0.03%
受託会社
価
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休
業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相
当額とともに信託財産から支払われます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
1.信託財産留保額
ありません。
2.その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンド
の基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および
毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信
託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財
産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
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※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限
額等を示すことができません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(5)【課税上の取扱い】
◇ 当 ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得
税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告
不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 (配当控除
の適用なし) のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用
されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%
(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収
が行われます。
※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に
相当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託お
よび特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならび
に上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択し
たものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
(確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛
称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
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○ 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
ついては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴
収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、 2020年10月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな
る場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、 「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コー
ス」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に 個別元本の算出が行われ
る場合があります。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
照。)
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
の下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
令和2年10月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 8,005,066,193 99.98
内 日本 8,005,066,193 99.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,329,772 0.02
純資産総額 8,006,395,965 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
令和2年10月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 235,413,422,110 96.77
内 日本 235,413,422,110 96.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,852,366,955 3.23
純資産総額 243,265,789,065 100.00
その他資産の投資状況
令和2年10月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 6,921,200,000 2.85
内 日本 6,921,200,000 2.85
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
令和2年10月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
国内株式パッシブ・ファン
親投資
ド(最適化法)・マザー 2.6603 2.5569 -
信託受
1 3,130,770,149 99.98
ファンド
益証券
日本 8,329,070,103 8,005,066,193 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年10月30日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.98
合計 99.98
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
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該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
令和2年10月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
トヨタ自動車 株式 7,525.19 6,803.00 -
1 輸送用機 1,188,400 3.32
日本 8,942,941,553 8,084,685,200 -
器
ソニー 株式 7,682.24 8,674.00 -
2 667,200 2.38
日本 電気機器 5,125,590,682 5,787,292,800 -
ソフトバンクグループ 株式 5,192.89 6,793.00 -
3 情報・通 829,200 2.32
日本 4,305,944,912 5,632,755,600 -
信業
キーエンス 株式 39,246.87 47,250.00 -
4 96,500 1.87
日本 電気機器 3,787,323,534 4,559,625,000 -
任天堂 株式 43,267.33 56,980.00 -
5 その他製 65,300 1.53
日本 2,825,356,951 3,720,794,000 -
品
日本電信電話 株式 2,719.76 2,196.00 -
6 情報・通 1,397,000 1.26
日本 3,799,511,763 3,067,812,000 -
信業
三菱UFJフィナンシャ
株式 533.20 410.20 -
7 ル・グループ 7,185,400 1.21
日本 銀行業 3,831,266,902 2,947,451,080 -
NTTドコモ 株式 3,222.70 3,887.00 -
8 情報・通 747,400 1.19
日本 2,408,648,460 2,905,143,800 -
信業
リクルートホールディング
株式 4,200.43 3,970.00 -
ス
9 729,000 1.19
サービス
日本 3,062,113,662 2,894,130,000 -
業
武田薬品工業 株式 4,225.55 3,239.00 -
10 886,100 1.18
日本 医薬品 3,744,263,100 2,870,077,900 -
日本電産 株式 7,522.35 10,500.00 -
11 256,400 1.11
日本 電気機器 1,928,732,167 2,692,200,000 -
ダイキン工業 株式
16,431.25 19,480.00 -
12 135,700 1.09
日本 機械 2,229,721,196 2,643,436,000 -
第一三共 株式 2,744.39 2,748.00 -
13 914,300 1.03
日本 医薬品 2,509,201,595 2,512,496,400 -
HOYA 株式 10,255.19 11,800.00 -
14 211,300 1.02
日本 精密機器 2,166,923,162 2,493,340,000 -
信越化学工業 株式 13,225.53 13,890.00 -
15 179,100 1.02
日本 化学 2,368,692,932 2,487,699,000 -
村田製作所 株式 6,487.10 7,267.00 -
16 312,800 0.93
日本 電気機器 2,029,165,265 2,273,117,600 -
ファナック 株式 19,917.09 22,050.00 -
17 100,100 0.91
日本 電気機器
1,993,701,046 2,207,205,000 -
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株式
KDDI 3,276.38 2,792.50 -
18 情報・通 761,800 0.87
日本 2,495,950,268 2,127,326,500 -
信業
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,640.82 2,881.00 -
19 ループ 726,300 0.86
日本 銀行業 2,644,329,387 2,092,470,300 -
本田技研工業 株式 2,756.77 2,435.00 -
20 輸送用機 838,500 0.84
日本 2,311,557,051 2,041,747,500 -
器
花王 株式 8,552.26 7,420.00 -
21 255,000 0.78
日本 化学 2,180,828,249 1,892,100,000 -
東京エレクトロン 株式 24,479.97 27,900.00 -
22 67,600 0.78
日本 電気機器 1,654,846,233 1,886,040,000 -
株式
SMC 51,214.24 55,300.00 -
23 33,400 0.76
日本 機械 1,710,555,650 1,847,020,000 -
伊藤忠商事 株式 2,613.90 2,500.00 -
24 733,600 0.75
日本 卸売業 1,917,557,066 1,834,000,000 -
みずほフィナンシャルグ
株式 1,546.80 1,281.50 -
25 ループ 1,427,200 0.75
日本 銀行業 2,207,606,400 1,828,956,800 -
日立製作所 株式 3,995.09 3,502.00 -
26 511,700 0.74
日本 電気機器 2,044,288,851 1,791,973,400 -
東京海上ホールディングス 株式 5,809.49 4,659.00 -
27 371,400 0.71
日本 保険業 2,157,646,089 1,730,352,600 -
三菱商事 株式 2,761.75 2,325.50 -
28 687,800 0.66
日本 卸売業 1,899,534,759 1,599,478,900 -
オリエンタルランド 株式 14,532.66 14,585.00 -
29 サービス 108,200 0.65
日本 1,572,434,141 1,578,097,000 -
業
エムスリー 株式 3,693.23 7,027.00 -
30 サービス 224,400 0.65
日本 828,762,491 1,576,858,800 -
業
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年10月30日現在
種類 投資比率(%)
株式 96.77
合計 96.77
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和2年10月30日現在
業種 国内/外国
投資比率(%)
電気機器 15.65
国内
情報・通信業 10.17
化学 7.21
輸送用機器 6.90
医薬品 5.66
サービス業 5.56
機械 5.35
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小売業
4.87
銀行業 4.59
卸売業 4.40
食料品 3.51
陸運業 3.38
その他製品 2.69
精密機器 2.61
建設業 2.31
保険業
1.90
不動産業 1.86
電気・ガス業 1.36
その他金融業 1.06
ガラス・土石製品 0.77
証券、商品先物取引業 0.74
非鉄金属 0.64
金属製品 0.58
ゴム製品
0.55
鉄鋼 0.55
繊維製品 0.47
石油・石炭製品 0.37
空運業 0.31
パルプ・紙 0.20
倉庫・運輸関連業 0.17
海運業 0.16
鉱業 0.13
水産・農林業 0.10
合計 96.77
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
令和2年10月30日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
株価指数先物 TOPIX
大阪取引所 買建 440 7,129,600,200 6,921,200,000 2.85
取引 先物 0212月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(令和2年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第3計算期間末
1,130 1,130 0.9904 0.9904
(平成23年10月12日)
第4計算期間末
1,188 1,188 0.9615 0.9615
(平成24年10月12日)
第5計算期間末
1,832 1,832 1.6235 1.6235
(平成25年10月15日)
第6計算期間末
2,347 2,347 1.6680 1.6680
(平成26年10月14日)
第7計算期間末
3,717 3,717 2.0908 2.0908
(平成27年10月13日)
第8計算期間末
3,124 3,124 1.8950 1.8950
(平成28年10月12日)
第9計算期間末
5,490 5,490 2.4352 2.4352
(平成29年10月12日)
第10計算期間末
5,758 5,758 2.4781 2.4781
(平成30年10月12日)
第11計算期間末
7,445 7,445 2.4073 2.4073
(令和1年10月15日)
第12計算期間末
8,368 8,368 2.4889 2.4889
(令和2年10月12日)
令和1年10月末日 7,630 - 2.4767 -
11月末日 7,747 - 2.5238 -
12月末日 6,108 - 2.5593 -
令和2年1月末日 6,043 - 2.5032 -
2月末日 5,489 - 2.2453 -
3月末日 5,205 - 2.1104 -
4月末日
6,383 - 2.2007 -
5月末日 6,855 - 2.3496 -
6月末日 7,656 - 2.3447 -
7月末日 7,408 - 2.2494 -
8月末日 8,084 - 2.4322 -
9月末日 8,256 - 2.4624 -
10月末日 8,006 - 2.3915 -
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
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第9計算期間
0.0000
第10計算期間 0.0000
第11計算期間 0.0000
第12計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
収益率(%)
第3計算期間 △7.1
第4計算期間 △2.9
第5計算期間 68.9
第6計算期間 2.7
第7計算期間 25.3
第8計算期間 △9.4
第9計算期間 28.5
第10計算期間 1.8
第11計算期間
△2.9
第12計算期間 3.4
(注)収益率は期間騰落率です。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第3計算期間 530,173,605 303,610,533
第4計算期間 330,350,174 235,209,696
第5計算期間 548,351,616 655,828,394
第6計算期間 796,957,698 518,389,663
第7計算期間 1,112,887,322 742,283,812
第8計算期間 1,141,968,717 1,270,849,953
第9計算期間 1,114,201,443 508,681,373
第10計算期間 1,049,666,198 980,435,336
第11計算期間 1,644,306,045 875,365,431
第12計算期間 1,205,686,297 936,032,169
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
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<<参考情報>>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
・お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、
収益分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動け
いぞく投資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動け
いぞく投資約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によって
は、当該契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を
使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購
入(積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原
則として午後2時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事
務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お
申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すことができるもの
とします。
※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得
申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者
にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分
割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振
法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載ま
たは記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、
振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行いま
す。
・お申込価額
※
お申込日の基準価額 とします。
「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金の再投資を行う場合は、各計算期間終了日
の基準価額となります。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日
の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
表示することがあります。)
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<基準価額の照会方法等>
基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され
ます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・お申込単位
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。
お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合がありま
す。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は1口単位となりま
す。
※当初元本は1口当たり1円です。
・お申込手数料
ありません。
・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払う
ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務
の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払い込まれます。
2【換金(解約)手続等】
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。受
益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。委託会
社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後2時までに行われ、かつ、解約の受
付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求
にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すことができま
す。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の請求
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を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約
価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものと
し て、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額
解約価額は、解約請求受付日の基準価額とします。
※解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・解約単位
各販売会社が定める単位とします。
※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
・解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して4営業日目から販売会社の営業所等におい
て支払います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を
法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額か
ら負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
株式 計算日における金融商品取引所等の最終相場
基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表さ
れます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
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(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は、2009年1月30日から原則として無期限です。ただし、下記「(5)その他 イ.償還規
定」の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
a.計算期間は、原則として毎年10月13日から翌年10月12日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)
が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が
開始されます。
(5)【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、受益権総口数が10億口を下回ることとなった場合、この信託契約を解約するこ
とが受益者のため有利であると認める場合、対象インデックスが改廃の場合またはやむを得
ない事情が発生した場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了
させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨
を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に
対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定
c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
数をもって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により
同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを
得ない事情が生じている場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場
合も同様とします。
f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
託契約を解約し信託を終了させます。
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g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この
信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下
記 「ロ.信託約款の変更等b.」の書面決議が否決された場合を除き、その投資信託委託会
社と受託会社との間において存続します。
h.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会
社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任し
た場合または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記 「ロ.信託約款の変更等」
の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除
き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できな
いときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合にお
いて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取
請求の規定の適用を受けません。
ロ.信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併
合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合
しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款はa.からg.に
定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す
る場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽
微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)につい
て、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約
款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信
託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の
通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は
受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
のとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
数をもって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
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f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により
同意の意思表示をしたときには適用しません。
g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が
否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、上記a.からg.の規定にし
たがい信託約款を変更します。
i. この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合
において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
掲載します。
(URL http://www.am-one.co.jp/)
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
・委託会社は、毎年10月12日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交付運用報
告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(URL http://www.am-one.co.jp/)
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4【受益者の権利等】
(1)収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会
社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業
日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
(3)一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(令和1年10月
16日から令和2年10月12日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を
受けております。
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1【財務諸表】
【DIAM国内株式パッシブ・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第11期 第12期
令和1年10月15日現在 令和2年10月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 16,341,106 19,072,510
親投資信託受益証券 7,444,428,487 8,367,711,177
- 4,899,000
未収入金
流動資産合計 7,460,769,593 8,391,682,687
資産合計 7,460,769,593 8,391,682,687
負債の部
流動負債
未払解約金 - 4,670,397
未払受託者報酬 1,040,846 1,214,525
未払委託者報酬 14,572,510 17,003,845
52,649 58,152
その他未払費用
流動負債合計 15,666,005 22,946,919
負債合計 15,666,005 22,946,919
純資産の部
元本等
元本 3,092,725,388 3,362,379,516
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,352,378,200 5,006,356,252
643,849,709 833,461,456
(分配準備積立金)
元本等合計 7,445,103,588 8,368,735,768
純資産合計 7,445,103,588 8,368,735,768
負債純資産合計 7,460,769,593 8,391,682,687
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第11期 第12期
自 平成30年10月13日 自 令和1年10月16日
至 令和1年10月15日 至 令和2年10月12日
営業収益
△ 20,236,034 599,254,690
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 20,236,034 599,254,690
営業費用
支払利息 11,793 4,537
受託者報酬 1,998,362 2,265,014
委託者報酬 27,978,087 31,711,333
101,073 109,918
その他費用
営業費用合計 30,089,315 34,090,802
営業利益又は営業損失(△) △ 50,325,349 565,163,888
経常利益又は経常損失(△) △ 50,325,349 565,163,888
当期純利益又は当期純損失(△) △ 50,325,349 565,163,888
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 93,481,158 92,096,201
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,434,713,855 4,352,378,200
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,138,373,795 1,493,894,780
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,138,373,795 1,493,894,780
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,263,865,259 1,312,984,415
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,263,865,259 1,312,984,415
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,352,378,200 5,006,356,252
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第12期
項目 自 令和1年10月16日
至 令和2年10月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和1年10月15日としてお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
第11期 第12期
項目
令和1年10月15日現在 令和2年10月12日現在
1. 期首元本額 2,323,784,774円 3,092,725,388円
期中追加設定元本額 1,644,306,045円 1,205,686,297円
期中一部解約元本額 875,365,431円 936,032,169円
2. 受益権の総数 3,092,725,388口 3,362,379,516口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第11期 第12期
項目 自 平成30年10月13日 自 令和1年10月16日
至 令和1年10月15日 至 令和2年10月12日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(124,578,875円)、費用控 当等収益(143,836,894円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(0円)、信託約款に規 券売買等損益(230,560,521円)、信
定される収益調整金(3,708,528,491 託約款に規定される収益調整金
円)及び分配準備積立金 (4,172,894,796円)及び分配準備積
(519,270,834円)より分配対象収益 立金(459,064,041円)より分配対象
は4,352,378,200円(1万口当たり 収益は5,006,356,252円(1万口当た
14,072.95円)でありますが、分配を り14,889.32円)でありますが、分配
行っておりません。 を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第11期 第12期
項目 自 平成30年10月13日 自 令和1年10月16日
至 令和1年10月15日 至 令和2年10月12日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
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2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
(価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク)、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第11期 第12期
項目
令和1年10月15日現在 令和2年10月12日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
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売買目的有価証券
第11期 第12期
令和1年10月15日現在 令和2年10月12日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券
65,497,240 504,313,148
合計 65,497,240 504,313,148
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第11期 第12期
令和1年10月15日現在 令和2年10月12日現在
1口当たり純資産額 2.4073円 2.4889円
(1万口当たり純資産額) (24,073円) (24,889円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
令和2年10月12日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 国内株式パッシブ・ファンド
3,145,283,107 8,367,711,177
(最適化法)・マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 3,145,283,107 8,367,711,177
合計 8,367,711,177
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸
借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
令和2年10月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,110,016,027
株式 269,699,004,960
派生商品評価勘定 38,555,220
未収入金 4,074,720
2,067,976,218
未収配当金
流動資産合計 276,919,627,145
資産合計 276,919,627,145
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 35,267,170
前受金 24,305,000
215,976,000
未払解約金
流動負債合計 275,548,170
負債合計 275,548,170
純資産の部
元本等
元本 103,987,218,101
剰余金
172,656,860,874
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 276,644,078,975
純資産合計 276,644,078,975
負債純資産合計 276,919,627,145
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 令和1年10月16日
項目
至 令和2年10月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
2.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 令和2年10月12日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 94,478,900,732円
本額
同期中追加設定元本額 62,911,417,452円
同期中一部解約元本額 53,403,100,083円
元本の内訳
ファンド名
One DC 国内株式インデックスファンド 15,596,694,041円
DIAM国内株式パッシブ・ファンド 3,145,283,107円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 2,925,045円
5,660,716円
MITO ラップ型ファンド(中立型)
MITO ラップ型ファンド(積極型) 8,814,010円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 29,269,087円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 19,603,715円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 14,400,527円
たわらノーロード TOPIX 757,672,275円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 537,458,539円
たわらノーロード バランス(堅実型) 19,766,839円
たわらノーロード バランス(標準型) 119,195,468円
たわらノーロード バランス(積極型) 177,047,384円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 1,604,015円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 97,288,187円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 223,677,685円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 145,191,063円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 218,526,474円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 403,495円
1,265,161円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 3,821,304円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 2,271,430円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 5,345,728円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> 35,844,058,632円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 1,073,404,189円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 3,534,387,970円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 3,559,616,924円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 360,911,430円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 1,241,126,125円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 1,129,169,578円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 37,792,869円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 1,133,520,861円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 22,648,768円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 328,799,044円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 263,826,802円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 442,628,172円
投資のソムリエ 13,620,655,457円
クルーズコントロール 771,396,244円
投資のソムリエ<DC年金> 1,007,815,859円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 302,075,337円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 366,764,607円
クルーズコントロール<DC年金> 527,293円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 8,865,869円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 21,318,868円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 351,600,145円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 3,638,240,185円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 13,626,172円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 7,374,605円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 3,524,698円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 25,509,602円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 95,656,027円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 2,790,638,779円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 257,236,143円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 3,629,002円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 1,865,449円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 1,717,874円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 3,276,212円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 57,113,175円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 70,040,989円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 110,692,735円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 30,719,994円
資家限定)
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 47,510,969円
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適 396,339,217円
格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 106,023,462円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 82,863,403円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 164,576,067円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 11,563,792円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 39,512,373円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 12,255,544円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 7,200,779円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 25,290,673円
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DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 53,806,919円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 787,600,443円
811,053,974円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 2,294,573,600円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 164,232,371円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 43,745,035円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 418,524,178円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 123,002,092円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 2,167,321円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 538,953,561円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 29,078,825円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 110,427,892円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 259,635,174円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 420,246,693円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 50,827,276円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) 22,503,927円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関 393,007,566円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関 1,221,729,553円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関 1,617,326,889円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関 64,680,554円
投資家限定)
計 103,987,218,101円
2. 受益権の総数 103,987,218,101口
3. 差入代用有価証券
株式 1,727,750,000円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 令和1年10月16日
項目
至 令和2年10月12日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
2.
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年10月12日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
3.
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
令和2年10月12日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 △4,147,088,819
合計 △4,147,088,819
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(令和2年2月8日から令和2年10月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
令和2年10月12日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 6,802,575,000 - 6,806,000,000 3,425,000
合計 6,802,575,000 - 6,806,000,000 3,425,000
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
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す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
令和2年10月12日現在
1口当たり純資産額 2.6604円
(1万口当たり純資産額) (26,604円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
令和2年10月12日現在
評価額(円)
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 5,700 2,785.00 15,874,500
日本水産 159,000 429.00 68,211,000
マルハニチロ 23,000 2,304.00 52,992,000
ホウスイ 700 938.00 656,600
カネコ種苗 4,900 1,549.00 7,590,100
サカタのタネ 19,000 3,990.00 75,810,000
ホクト 12,200 2,260.00 27,572,000
ホクリヨウ 2,500 690.00 1,725,000
ヒノキヤグループ 4,000 1,984.00 7,936,000
ショーボンドホールディングス 24,700 5,090.00 125,723,000
ミライト・ホールディングス 47,100 1,620.00 76,302,000
タマホーム 8,500 1,449.00 12,316,500
サンヨーホームズ 1,100 682.00 750,200
日本アクア 6,400 739.00 4,729,600
ファーストコーポレーション 4,900 743.00 3,640,700
ベステラ 2,800 1,427.00 3,995,600
TATERU 30,000 213.00 6,390,000
キャンディル 2,700 682.00 1,841,400
スペースバリューホールディングス 19,400 579.00 11,232,600
住石ホールディングス 32,500 126.00 4,095,000
日鉄鉱業 3,700 4,650.00 17,205,000
三井松島ホールディングス 6,200 734.00 4,550,800
国際石油開発帝石 584,600 569.10 332,695,860
石油資源開発 20,800 1,849.00 38,459,200
K&Oエナジーグループ 7,800 1,490.00 11,622,000
ダイセキ環境ソリューション 2,900 722.00 2,093,800
第一カッター興業 2,000 2,238.00 4,476,000
明豊ファシリティワークス 5,100 626.00 3,192,600
安藤・間 94,700 727.00 68,846,900
東急建設 46,600 482.00 22,461,200
コムシスホールディングス 56,400 2,872.00 161,980,800
ビーアールホールディングス 17,300 769.00 13,303,700
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高松コンストラクショングループ
10,000 2,268.00 22,680,000
東建コーポレーション 4,900 7,940.00 38,906,000
ソネック 1,900 865.00 1,643,500
ヤマウラ 7,100 898.00 6,375,800
大成建設 122,400 3,580.00 438,192,000
大林組 367,400 942.00 346,090,800
清水建設 372,700 785.00 292,569,500
飛島建設 10,700 1,075.00 11,502,500
長谷工コーポレーション
142,000 1,350.00 191,700,000
松井建設 14,600 710.00 10,366,000
錢高組 1,300 4,480.00 5,824,000
鹿島建設 288,300 1,231.00 354,897,300
不動テトラ 9,600 1,520.00 14,592,000
大末建設 3,900 906.00 3,533,400
鉄建建設 8,100 2,052.00 16,621,200
西松建設 28,300 2,090.00 59,147,000
三井住友建設
88,300 443.00 39,116,900
大豊建設 8,300 3,190.00 26,477,000
前田建設工業 92,000 781.00 71,852,000
佐田建設 7,300 455.00 3,321,500
ナカノフドー建設 11,000 411.00 4,521,000
奥村組 17,300 2,581.00 44,651,300
東鉄工業 15,800 2,800.00 44,240,000
イチケン 2,700 1,696.00 4,579,200
富士ピー・エス 5,500 589.00 3,239,500
淺沼組 4,100 4,105.00 16,830,500
戸田建設 152,700 707.00 107,958,900
熊谷組 17,000 2,619.00 44,523,000
北野建設 2,100 2,691.00 5,651,100
植木組 1,700 2,681.00 4,557,700
矢作建設工業 16,300 870.00 14,181,000
ピーエス三菱 12,200 613.00 7,478,600
日本ハウスホールディングス 25,500 273.00 6,961,500
大東建託 40,100 9,504.00 381,110,400
新日本建設 15,700 894.00 14,035,800
NIPPO 30,500 2,846.00 86,803,000
東亜道路工業 2,300 3,620.00 8,326,000
前田道路 32,400 1,814.00 58,773,600
日本道路 3,600 7,540.00 27,144,000
東亜建設工業 11,500 1,812.00 20,838,000
日本国土開発 35,800 613.00 21,945,400
若築建設 6,700 1,186.00 7,946,200
東洋建設 41,100 424.00 17,426,400
五洋建設 145,600 658.00 95,804,800
世紀東急工業 17,700 822.00 14,549,400
福田組 4,300 5,030.00 21,629,000
日本ドライケミカル 2,900 1,470.00 4,263,000
住友林業 93,000 1,698.00 157,914,000
日本基礎技術 12,500 459.00 5,737,500
巴コーポレーション 16,600 384.00 6,374,400
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大和ハウス工業
363,300 2,895.00 1,051,753,500
ライト工業 21,100 1,593.00 33,612,300
積水ハウス 398,300 1,775.50 707,181,650
日特建設 9,800 782.00 7,663,600
北陸電気工事 6,500 1,204.00 7,826,000
ユアテック 21,400 652.00 13,952,800
日本リーテック 7,700 2,453.00 18,888,100
四電工 1,800 2,281.00 4,105,800
中電工
14,900 2,190.00 32,631,000
関電工 52,600 849.00 44,657,400
きんでん 87,400 1,790.00 156,446,000
東京エネシス 12,400 756.00 9,374,400
トーエネック 3,300 3,495.00 11,533,500
住友電設 10,400 2,511.00 26,114,400
日本電設工業 20,200 2,118.00 42,783,600
協和エクシオ 55,600 2,649.00 147,284,400
新日本空調
9,700 2,203.00 21,369,100
日本工営 7,500 2,781.00 20,857,500
九電工 25,800 3,045.00 78,561,000
三機工業 26,100 1,172.00 30,589,200
日揮ホールディングス 112,900 987.00 111,432,300
中外炉工業 4,100 1,504.00 6,166,400
ヤマト 11,900 688.00 8,187,200
太平電業 8,900 2,247.00 19,998,300
高砂熱学工業 30,900 1,513.00 46,751,700
三晃金属工業 1,400 2,626.00 3,676,400
NECネッツエスアイ 32,500 2,036.00 66,170,000
朝日工業社 2,300 2,970.00 6,831,000
明星工業 23,800 798.00 18,992,400
大氣社 17,900 2,857.00 51,140,300
ダイダン 8,800 2,691.00 23,680,800
日比谷総合設備 11,900 1,729.00 20,575,100
日本製粉 34,500 1,731.00 59,719,500
日清製粉グループ本社 132,800 1,684.00 223,635,200
日東富士製粉 700 6,500.00 4,550,000
昭和産業 10,900 3,345.00 36,460,500
鳥越製粉 10,700 1,043.00 11,160,100
中部飼料 14,400 1,636.00 23,558,400
フィード・ワン 15,880 919.00 14,593,720
東洋精糖 1,900 1,269.00 2,411,100
日本甜菜製糖 6,200 1,818.00 11,271,600
三井製糖 10,400 1,906.00 19,822,400
塩水港精糖 13,200 226.00 2,983,200
日新製糖 4,800 1,889.00 9,067,200
LIFULL 39,000 418.00 16,302,000
ミクシィ 21,300 3,040.00 64,752,000
ジェイエイシーリクルートメント 7,500 1,369.00 10,267,500
日本M&Aセンター 85,600 6,450.00 552,120,000
メンバーズ 3,300 1,973.00 6,510,900
中広 1,300 497.00 646,100
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UTグループ
17,600 3,770.00 66,352,000
アイティメディア 4,500 2,940.00 13,230,000
タケエイ 12,200 1,060.00 12,932,000
E・Jホールディングス 2,000 2,470.00 4,940,000
ビーネックスグループ 14,000 1,209.00 16,926,000
コシダカホールディングス 26,700 430.00 11,481,000
アルトナー 2,600 949.00 2,467,400
パソナグループ 12,100 1,591.00 19,251,100
CDS 2,700 1,365.00 3,685,500
リンクアンドモチベーション 20,600 433.00 8,919,800
GCA 14,400 674.00 9,705,600
エス・エム・エス 34,800 3,305.00 115,014,000
サニーサイドアップグループ 3,900 715.00 2,788,500
パーソルホールディングス 111,800 1,714.00 191,625,200
リニカル 5,500 830.00 4,565,000
クックパッド 35,100 379.00 13,302,900
エスクリ
3,200 372.00 1,190,400
アイ・ケイ・ケイ 5,600 633.00 3,544,800
森永製菓 27,600 4,200.00 115,920,000
中村屋 2,800 4,080.00 11,424,000
江崎グリコ 32,400 4,645.00 150,498,000
名糖産業 5,900 1,506.00 8,885,400
井村屋グループ 6,800 2,437.00 16,571,600
不二家 7,600 2,423.00 18,414,800
山崎製パン 88,100 1,817.00 160,077,700
第一屋製パン 1,900 996.00 1,892,400
モロゾフ 1,800 5,930.00 10,674,000
亀田製菓 6,800 5,240.00 35,632,000
寿スピリッツ 11,300 5,310.00 60,003,000
カルビー 53,600 3,365.00 180,364,000
森永乳業 21,800 5,440.00 118,592,000
六甲バター 7,900 1,763.00 13,927,700
ヤクルト本社 80,900 5,380.00 435,242,000
明治ホールディングス 77,700 7,660.00 595,182,000
雪印メグミルク 28,400 2,470.00 70,148,000
プリマハム 18,400 3,105.00 57,132,000
日本ハム 44,900 4,460.00 200,254,000
林兼産業 3,700 574.00 2,123,800
丸大食品 12,600 1,759.00 22,163,400
S Foods 9,400 2,880.00 27,072,000
柿安本店 4,100 2,544.00 10,430,400
伊藤ハム米久ホールディングス 75,900 743.00 56,393,700
学情 3,900 1,212.00 4,726,800
スタジオアリス 5,700 1,731.00 9,866,700
クロスキャット 3,000 1,510.00 4,530,000
シミックホールディングス 5,600 1,349.00 7,554,400
エプコ 2,700 1,018.00 2,748,600
システナ 41,000 1,853.00 75,973,000
NJS 2,300 1,904.00 4,379,200
デジタルアーツ 5,600 8,400.00 47,040,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日鉄ソリューションズ
17,200 3,230.00 55,556,000
綜合警備保障 44,500 5,100.00 226,950,000
キューブシステム 6,100 1,494.00 9,113,400
いちご 147,000 332.00 48,804,000
エイジア 2,100 2,344.00 4,922,400
日本駐車場開発 114,200 130.00 14,846,000
コア 4,900 1,407.00 6,894,300
カカクコム 82,600 3,070.00 253,582,000
アイロムグループ
4,000 2,025.00 8,100,000
セントケア・ホールディング 7,300 777.00 5,672,100
サイネックス 2,000 841.00 1,682,000
ルネサンス 6,200 925.00 5,735,000
ディップ 15,300 2,263.00 34,623,900
SBSホールディングス 8,700 2,310.00 20,097,000
デジタルホールディングス 7,800 1,452.00 11,325,600
新日本科学 12,100 751.00 9,087,100
ツクイホールディングス
26,400 567.00 14,968,800
キャリアデザインセンター 2,700 1,003.00 2,708,100
ベネフィット・ワン 40,700 2,810.00 114,367,000
エムスリー 246,800 7,070.00 1,744,876,000
ツカダ・グローバルホールディング 9,100 277.00 2,520,700
ブラス 1,600 466.00 745,600
アウトソーシング 64,000 1,143.00 73,152,000
ウェルネット 11,300 618.00 6,983,400
ワールドホールディングス 3,800 2,253.00 8,561,400
ディー・エヌ・エー 47,300 1,963.00 92,849,900
博報堂DYホールディングス 155,600 1,478.00 229,976,800
ぐるなび 19,400 808.00 15,675,200
タカミヤ 12,200 548.00 6,685,600
ジャパンベストレスキューシステム 8,800 1,172.00 10,313,600
ファンコミュニケーションズ 30,800 478.00 14,722,400
ライク 3,700 2,340.00 8,658,000
ビジネス・ブレークスルー 4,400 377.00 1,658,800
エスプール 28,700 803.00 23,046,100
WDBホールディングス 5,100 3,165.00 16,141,500
手間いらず 700 6,120.00 4,284,000
ティア 6,800 400.00 2,720,000
CDG 1,400 1,650.00 2,310,000
バリューコマース 7,500 3,785.00 28,387,500
インフォマート 113,200 998.00 112,973,600
サッポロホールディングス 40,100 1,896.00 76,029,600
アサヒグループホールディングス 256,800 3,760.00 965,568,000
キリンホールディングス 498,500 1,987.50 990,768,750
宝ホールディングス 87,200 1,093.00 95,309,600
オエノンホールディングス 33,800 440.00 14,872,000
養命酒製造 3,800 1,838.00 6,984,400
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
90,000 1,749.00 157,410,000
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 78,700 3,975.00 312,832,500
ダイドーグループホールディングス 6,000 5,190.00 31,140,000
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伊藤園
35,700 7,260.00 259,182,000
キーコーヒー 11,600 2,262.00 26,239,200
ユニカフェ 2,900 1,038.00 3,010,200
ジャパンフーズ 1,600 1,289.00 2,062,400
日清オイリオグループ 15,100 3,100.00 46,810,000
不二製油グループ本社 28,700 3,420.00 98,154,000
かどや製油 1,100 3,870.00 4,257,000
J-オイルミルズ 6,100 3,855.00 23,515,500
ローソン
29,200 5,170.00 150,964,000
サンエー 9,600 4,460.00 42,816,000
カワチ薬品 8,900 2,808.00 24,991,200
エービーシー・マート 18,000 5,580.00 100,440,000
ハードオフコーポレーション 4,800 671.00 3,220,800
高千穂交易 4,700 988.00 4,643,600
アスクル 12,100 4,645.00 56,204,500
ゲオホールディングス 20,700 1,655.00 34,258,500
アダストリア
15,900 1,553.00 24,692,700
ジーフット 7,600 489.00 3,716,400
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,800 435.00 783,000
伊藤忠食品 2,600 5,420.00 14,092,000
くら寿司 6,800 6,200.00 42,160,000
キャンドゥ 5,500 2,117.00 11,643,500
エレマテック 10,900 960.00 10,464,000
パルグループホールディングス 11,800 1,137.00 13,416,600
JALUX 3,300 1,578.00 5,207,400
エディオン 53,000 1,089.00 57,717,000
あらた 9,200 4,940.00 45,448,000
サーラコーポレーション 23,900 590.00 14,101,000
ワッツ 5,100 942.00 4,804,200
トーメンデバイス 1,800 4,125.00 7,425,000
ハローズ 4,400 3,780.00 16,632,000
JPホールディングス 35,500 305.00 10,827,500
フジオフードグループ本社 9,800 1,441.00 14,121,800
あみやき亭 2,500 3,030.00 7,575,000
東京エレクトロン デバイス 4,200 3,270.00 13,734,000
ひらまつ 21,400 210.00 4,494,000
フィールズ 8,800 336.00 2,956,800
双日 636,800 238.00 151,558,400
アルフレッサ ホールディングス 128,100 2,259.00 289,377,900
大黒天物産 2,800 5,630.00 15,764,000
ハニーズホールディングス 10,100 974.00 9,837,400
ファーマライズホールディングス 2,700 835.00 2,254,500
キッコーマン 84,600 5,340.00 451,764,000
味の素 259,600 2,113.50 548,664,600
キユーピー 65,400 2,285.00 149,439,000
ハウス食品グループ本社 44,000 3,625.00 159,500,000
カゴメ 48,100 3,645.00 175,324,500
焼津水産化学工業 5,100 1,023.00 5,217,300
アリアケジャパン 10,700 7,110.00 76,077,000
ピエトロ 1,300 1,690.00 2,197,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エバラ食品工業
2,600 2,442.00 6,349,200
やまみ 1,100 2,180.00 2,398,000
ニチレイ 56,000 2,722.00 152,432,000
横浜冷凍 30,400 882.00 26,812,800
東洋水産 60,500 5,410.00 327,305,000
イートアンドホールディングス 4,300 1,896.00 8,152,800
大冷 1,600 2,177.00 3,483,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス 6,500 1,024.00 6,656,000
日清食品ホールディングス
50,000 9,570.00 478,500,000
永谷園ホールディングス 5,900 2,430.00 14,337,000
一正蒲鉾 4,100 1,172.00 4,805,200
フジッコ 12,800 2,053.00 26,278,400
ロック・フィールド 12,700 1,501.00 19,062,700
日本たばこ産業 630,300 2,006.00 1,264,381,800
ケンコーマヨネーズ 6,700 1,850.00 12,395,000
わらべや日洋ホールディングス 7,800 1,545.00 12,051,000
なとり
6,700 2,071.00 13,875,700
イフジ産業 2,500 904.00 2,260,000
ピックルスコーポレーション 2,600 3,125.00 8,125,000
北の達人コーポレーション 41,100 539.00 22,152,900
ユーグレナ 50,800 893.00 45,364,400
スター・マイカ・ホールディングス 6,000 1,467.00 8,802,000
ADワークスグループ 21,500 159.00 3,418,500
片倉工業 15,400 1,205.00 18,557,000
グンゼ 8,400 4,040.00 33,936,000
ヒューリック 244,900 1,033.00 252,981,700
神栄 1,700 610.00 1,037,000
ラサ商事 6,300 895.00 5,638,500
アルペン 8,900 2,113.00 18,805,700
ハブ 3,300 651.00 2,148,300
ラクーンホールディングス 5,500 2,248.00 12,364,000
クオールホールディングス 17,000 1,180.00 20,060,000
アルコニックス 12,400 1,538.00 19,071,200
神戸物産 39,800 5,780.00 230,044,000
ソリトンシステムズ 5,700 2,147.00 12,237,900
ジンズホールディングス 6,100 8,690.00 53,009,000
ビックカメラ 68,300 1,302.00 88,926,600
DCMホールディングス 70,100 1,429.00 100,172,900
ペッパーフードサービス 10,200 330.00 3,366,000
ハイパー 1,900 581.00 1,103,900
MonotaRO 82,000 5,630.00 461,660,000
東京一番フーズ 2,900 579.00 1,679,100
DDホールディングス 4,600 771.00 3,546,600
あい ホールディングス 16,500 1,959.00 32,323,500
ディーブイエックス 4,300 1,055.00 4,536,500
きちりホールディングス 3,200 655.00 2,096,000
アークランドサービスホールディング
9,700 2,098.00 20,350,600
ス
J.フロント リテイリング 137,600 807.00 111,043,200
ドトール・日レスホールディングス 16,600 1,682.00 27,921,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マツモトキヨシホールディングス
47,600 4,135.00 196,826,000
ブロンコビリー 6,000 2,379.00 14,274,000
ZOZO 79,300 3,150.00 249,795,000
トレジャー・ファクトリー 3,400 811.00 2,757,400
物語コーポレーション 3,100 11,220.00 34,782,000
ココカラファイン 12,000 6,970.00 83,640,000
三越伊勢丹ホールディングス 201,500 588.00 118,482,000
東洋紡 45,300 1,507.00 68,267,100
ユニチカ
33,500 389.00 13,031,500
富士紡ホールディングス 5,500 3,625.00 19,937,500
日清紡ホールディングス 71,500 712.00 50,908,000
倉敷紡績 11,500 1,895.00 21,792,500
ダイワボウホールディングス 9,800 6,540.00 64,092,000
シキボウ 6,200 972.00 6,026,400
日東紡績 17,400 4,225.00 73,515,000
トヨタ紡織 34,200 1,545.00 52,839,000
マクニカ・富士エレホールディングス
27,500 1,900.00 52,250,000
Hamee 4,100 2,415.00 9,901,500
ラクト・ジャパン 5,000 3,775.00 18,875,000
ウエルシアホールディングス 68,600 4,185.00 287,091,000
クリエイトSDホールディングス 19,400 3,515.00 68,191,000
バイタルケーエスケー・ホールディン
22,000 1,052.00 23,144,000
グス
八洲電機 9,000 945.00 8,505,000
メディアスホールディングス 6,700 914.00 6,123,800
レスターホールディングス 12,100 2,203.00 26,656,300
ジューテックホールディングス 2,500 1,031.00 2,577,500
丸善CHIホールディングス 15,000 374.00 5,610,000
大光 4,600 708.00 3,256,800
OCHIホールディングス 3,000 1,800.00 5,400,000
TOKAIホールディングス 61,000 1,062.00 64,782,000
黒谷 3,500 525.00 1,837,500
ミサワ 2,200 758.00 1,667,600
ティーライフ 1,700 1,286.00 2,186,200
Cominix 1,900 712.00 1,352,800
エー・ピーホールディングス 2,100 418.00 877,800
三洋貿易 11,600 1,029.00 11,936,400
チムニー 3,400 1,356.00 4,610,400
シュッピン 7,800 908.00 7,082,400
ビューティガレージ 1,900 2,968.00 5,639,200
オイシックス・ラ・大地 11,400 3,535.00 40,299,000
ウイン・パートナーズ 8,500 1,043.00 8,865,500
ネクステージ 19,300 1,519.00 29,316,700
ジョイフル本田 33,800 1,609.00 54,384,200
鳥貴族 3,300 1,586.00 5,233,800
キリン堂ホールディングス 4,500 3,490.00 15,705,000
ホットランド 8,600 1,213.00 10,431,800
すかいらーくホールディングス 129,200 1,503.00 194,187,600
SFPホールディングス 6,600 1,430.00 9,438,000
綿半ホールディングス 8,600 1,488.00 12,796,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本毛織
37,800 1,017.00 38,442,600
ダイトウボウ 18,700 108.00 2,019,600
トーア紡コーポレーション 4,200 516.00 2,167,200
ダイドーリミテッド 14,100 203.00 2,862,300
ヨシックス 1,900 1,855.00 3,524,500
ユナイテッド・スーパーマーケット・
33,500 1,164.00 38,994,000
ホールディングス
三栄建築設計 4,700 1,645.00 7,731,500
野村不動産ホールディングス 70,200 1,992.00 139,838,400
三重交通グループホールディングス 23,600 464.00 10,950,400
サムティ 16,400 1,752.00 28,732,800
ディア・ライフ 16,100 417.00 6,713,700
コーセーアールイー 3,600 588.00 2,116,800
日本商業開発 7,300 1,796.00 13,110,800
プレサンスコーポレーション 18,900 1,452.00 27,442,800
フィル・カンパニー 2,100 2,057.00 4,319,700
THEグローバル社 5,400 219.00 1,182,600
ハウスコム 1,300 1,299.00 1,688,700
日本管理センター 6,300 1,296.00 8,164,800
サンセイランディック 3,500 770.00 2,695,000
エストラスト 1,400 775.00 1,085,000
フージャースホールディングス 23,100 648.00 14,968,800
オープンハウス 36,400 3,845.00 139,958,000
東急不動産ホールディングス 313,800 494.00 155,017,200
飯田グループホールディングス 96,300 2,036.00 196,066,800
イーグランド 2,100 800.00 1,680,000
ムゲンエステート 7,400 520.00 3,848,000
帝国繊維 12,900 2,639.00 34,043,100
日本コークス工業 99,900 64.00 6,393,600
ゴルフダイジェスト・オンライン 6,100 796.00 4,855,600
ミタチ産業 3,100 629.00 1,949,900
BEENOS 5,300 1,862.00 9,868,600
あさひ 8,600 1,897.00 16,314,200
日本調剤 7,100 1,780.00 12,638,000
コスモス薬品 10,200 17,210.00 175,542,000
シップヘルスケアホールディングス 18,500 5,390.00 99,715,000
トーエル 5,700 843.00 4,805,100
ソフトクリエイトホールディングス 5,000 3,215.00 16,075,000
オンリー 1,800 554.00 997,200
セブン&アイ・ホールディングス 451,200 3,528.00 1,591,833,600
クリエイト・レストランツ・ホール
62,000 630.00 39,060,000
ディングス
明治電機工業 3,300 1,381.00 4,557,300
ツルハホールディングス 25,100 14,960.00 375,496,000
デリカフーズホールディングス 4,900 620.00 3,038,000
スターティアホールディングス 2,600 754.00 1,960,400
サンマルクホールディングス 9,200 1,654.00 15,216,800
フェリシモ 2,700 1,504.00 4,060,800
トリドールホールディングス 28,500 1,451.00 41,353,500
帝人 93,700 1,694.00 158,727,800
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東レ
830,400 500.40 415,532,160
クラレ 180,600 1,050.00 189,630,000
旭化成 760,100 938.50 713,353,850
サカイオーベックス 3,100 2,100.00 6,510,000
TOKYO BASE 10,400 412.00 4,284,800
稲葉製作所 6,700 1,364.00 9,138,800
宮地エンジニアリンググループ 3,600 1,694.00 6,098,400
トーカロ 32,100 1,139.00 36,561,900
アルファ
3,700 1,019.00 3,770,300
SUMCO 148,100 1,567.00 232,072,700
川田テクノロジーズ 2,400 4,655.00 11,172,000
RS Technologies 3,800 3,610.00 13,718,000
信和 6,800 706.00 4,800,800
ビーロット 5,400 812.00 4,384,800
ファーストブラザーズ 2,500 977.00 2,442,500
ハウスドゥ 5,700 1,340.00 7,638,000
シーアールイー
3,000 1,358.00 4,074,000
プロパティエージェント 1,900 1,360.00 2,584,000
ケイアイスター不動産 3,600 2,774.00 9,986,400
アグレ都市デザイン 2,000 683.00 1,366,000
グッドコムアセット 2,800 3,670.00 10,276,000
ジェイ・エス・ビー 2,100 3,030.00 6,363,000
テンポイノベーション 2,600 822.00 2,137,200
グローバル・リンク・マネジメント 2,000 766.00 1,532,000
住江織物 2,300 2,169.00 4,988,700
日本フエルト 6,000 483.00 2,898,000
イチカワ 1,400 1,340.00 1,876,000
エコナックホールディングス 19,900 98.00 1,950,200
日東製網 1,400 1,505.00 2,107,000
芦森工業 2,300 887.00 2,040,100
アツギ 9,600 562.00 5,395,200
ウイルプラスホールディングス 1,700 593.00 1,008,100
JMホールディングス 8,700 2,611.00 22,715,700
コメダホールディングス 25,100 1,975.00 49,572,500
サツドラホールディングス 1,600 2,022.00 3,235,200
アレンザホールディングス 5,800 1,546.00 8,966,800
串カツ田中ホールディングス 3,000 1,747.00 5,241,000
バロックジャパンリミテッド 8,100 633.00 5,127,300
クスリのアオキホールディングス 10,300 8,340.00 85,902,000
ダイニック 3,700 830.00 3,071,000
共和レザー 5,500 616.00 3,388,000
ピーバンドットコム 1,100 968.00 1,064,800
力の源ホールディングス 5,300 629.00 3,333,700
スシローグローバルホールディングス 63,300 2,921.00 184,899,300
アセンテック 2,400 2,396.00 5,750,400
セーレン 28,200 1,603.00 45,204,600
ソトー 4,100 948.00 3,886,800
東海染工 1,400 1,116.00 1,562,400
小松マテーレ 19,000 822.00 15,618,000
ワコールホールディングス 28,600 2,039.00 58,315,400
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ホギメディカル
13,100 3,550.00 46,505,000
クラウディアホールディングス 2,700 305.00 823,500
TSIホールディングス 34,800 278.00 9,674,400
マツオカコーポレーション 3,300 2,185.00 7,210,500
ワールド 16,200 1,414.00 22,906,800
TIS 114,900 2,261.00 259,788,900
JNSホールディングス 4,600 766.00 3,523,600
電算システム 4,000 3,905.00 15,620,000
グリー
70,800 521.00 36,886,800
コーエーテクモホールディングス 23,500 5,260.00 123,610,000
三菱総合研究所 4,900 4,390.00 21,511,000
ボルテージ 2,700 626.00 1,690,200
電算 1,100 2,442.00 2,686,200
AGS 6,600 920.00 6,072,000
ファインデックス 9,700 1,520.00 14,744,000
ブレインパッド 3,000 4,445.00 13,335,000
KLab 20,800 1,007.00 20,945,600
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
13,900 1,050.00 14,595,000
ルディングス
イーブックイニシアティブジャパン 1,700 3,385.00 5,754,500
ネクソン 289,900 2,616.00 758,378,400
アイスタイル 32,100 401.00 12,872,100
エムアップホールディングス 3,300 3,045.00 10,048,500
エイチーム 7,800 857.00 6,684,600
エニグモ 10,800 1,539.00 16,621,200
テクノスジャパン 8,900 962.00 8,561,800
enish 6,000 647.00 3,882,000
コロプラ 37,700 966.00 36,418,200
オルトプラス 6,900 525.00 3,622,500
ブロードリーフ 56,800 562.00 31,921,600
クロス・マーケティンググループ 5,100 395.00 2,014,500
デジタルハーツホールディングス 6,100 1,131.00 6,899,100
システム情報 8,600 1,409.00 12,117,400
メディアドゥ 3,700 8,430.00 31,191,000
じげん 28,300 370.00 10,471,000
ブイキューブ 6,300 2,307.00 14,534,100
エンカレッジ・テクノロジ 2,500 887.00 2,217,500
サイバーリンクス 1,900 3,555.00 6,754,500
ディー・エル・イー 9,200 447.00 4,112,400
フィックスターズ 12,200 1,110.00 13,542,000
CARTA HOLDINGS 4,900 1,380.00 6,762,000
オプティム 6,000 3,360.00 20,160,000
セレス 3,800 2,401.00 9,123,800
SHIFT 4,600 17,550.00 80,730,000
特種東海製紙 7,100 4,640.00 32,944,000
ティーガイア 10,200 1,956.00 19,951,200
セック 1,700 3,090.00 5,253,000
日本アジアグループ 12,600 301.00 3,792,600
テクマトリックス 16,200 2,490.00 40,338,000
プロシップ 3,400 1,538.00 5,229,200
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ガンホー・オンライン・エンターテイ
27,700 2,184.00 60,496,800
メント
GMOペイメントゲートウェイ 24,300 12,310.00 299,133,000
ザッパラス 4,700 457.00 2,147,900
システムリサーチ 3,000 1,912.00 5,736,000
インターネットイニシアティブ 17,000 5,250.00 89,250,000
さくらインターネット 12,300 809.00 9,950,700
ヴィンクス 3,300 1,308.00 4,316,400
GMOグローバルサイン・ホールディ
2,500 10,860.00 27,150,000
ングス
SRAホールディングス 6,100 2,408.00 14,688,800
システムインテグレータ 3,500 715.00 2,502,500
朝日ネット 8,100 1,026.00 8,310,600
eBASE 13,700 1,288.00 17,645,600
アバント 10,900 1,229.00 13,396,100
アドソル日進
4,100 2,739.00 11,229,900
フリービット 6,000 1,000.00 6,000,000
コムチュア 12,900 3,035.00 39,151,500
サイバーコム 2,100 1,869.00 3,924,900
アステリア 7,000 889.00 6,223,000
アイル 6,400 1,513.00 9,683,200
王子ホールディングス 479,500 481.00 230,639,500
日本製紙 50,800 1,298.00 65,938,400
三菱製紙
13,700 344.00 4,712,800
北越コーポレーション 68,700 377.00 25,899,900
中越パルプ工業 4,300 1,425.00 6,127,500
巴川製紙所 3,500 951.00 3,328,500
大王製紙 52,900 1,547.00 81,836,300
阿波製紙 3,200 474.00 1,516,800
マークラインズ 4,800 2,570.00 12,336,000
メディカル・データ・ビジョン 13,100 2,754.00 36,077,400
gumi 14,700 1,001.00 14,714,700
ショーケース 2,600 925.00 2,405,000
モバイルファクトリー 2,600 1,290.00 3,354,000
テラスカイ 4,100 5,610.00 23,001,000
デジタル・インフォメーション・テク
4,500 1,395.00 6,277,500
ノロジー
PCIホールディングス 4,300 1,280.00 5,504,000
パイプドHD 1,500 1,765.00 2,647,500
アイビーシー 1,900 1,188.00 2,257,200
ネオジャパン 2,200 2,497.00 5,493,400
PR TIMES 1,900 2,903.00 5,515,700
ランドコンピュータ 1,600 1,144.00 1,830,400
ダブルスタンダード 1,500 5,150.00 7,725,000
オープンドア 5,700 1,419.00 8,088,300
マイネット 3,800 1,415.00 5,377,000
アカツキ 4,100 4,980.00 20,418,000
ベネフィットジャパン 900 2,024.00 1,821,600
Ubicomホールディングス 2,500 3,105.00 7,762,500
LINE 26,500 5,410.00 143,365,000
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カナミックネットワーク
10,500 826.00 8,673,000
ノムラシステムコーポレーション 4,900 454.00 2,224,600
レンゴー 108,500 843.00 91,465,500
トーモク 7,100 1,709.00 12,133,900
ザ・パック 8,700 2,945.00 25,621,500
チェンジ 8,000 9,700.00 77,600,000
シンクロ・フード 4,600 351.00 1,614,600
オークネット 6,300 1,577.00 9,935,100
セグエグループ
2,900 1,558.00 4,518,200
エイトレッド 1,900 3,050.00 5,795,000
AOI TYO HOLDINGS 11,800 441.00 5,203,800
マクロミル 23,400 770.00 18,018,000
ビーグリー 2,200 2,191.00 4,820,200
オロ 3,600 3,715.00 13,374,000
ユーザーローカル 1,100 5,460.00 6,006,000
テモナ 2,400 1,550.00 3,720,000
ニーズウェル
2,200 965.00 2,123,000
サインポスト 2,400 1,327.00 3,184,800
昭和電工 87,100 1,953.00 170,106,300
住友化学 842,400 365.00 307,476,000
住友精化 5,100 3,635.00 18,538,500
日産化学 63,300 5,570.00 352,581,000
ラサ工業 4,000 2,186.00 8,744,000
クレハ 9,800 4,670.00 45,766,000
多木化学 4,500 6,900.00 31,050,000
テイカ 8,400 1,419.00 11,919,600
石原産業 20,500 724.00 14,842,000
片倉コープアグリ 2,700 1,276.00 3,445,200
日本曹達 17,000 2,943.00 50,031,000
東ソー 177,300 1,695.00 300,523,500
トクヤマ 33,100 2,524.00 83,544,400
セントラル硝子 23,500 2,257.00 53,039,500
東亞合成 72,000 1,102.00 79,344,000
大阪ソーダ 11,700 2,649.00 30,993,300
関東電化工業 27,200 727.00 19,774,400
デンカ 41,900 3,155.00 132,194,500
イビデン 71,700 3,790.00 271,743,000
信越化学工業 196,900 14,110.00 2,778,259,000
日本カーバイド工業 4,100 1,255.00 5,145,500
堺化学工業 7,400 2,028.00 15,007,200
第一稀元素化学工業 12,600 725.00 9,135,000
エア・ウォーター 106,700 1,511.00 161,223,700
日本酸素ホールディングス 110,300 1,652.00 182,215,600
日本化学工業 3,600 2,327.00 8,377,200
東邦アセチレン 1,600 1,261.00 2,017,600
日本パーカライジング 57,900 1,055.00 61,084,500
高圧ガス工業 18,200 825.00 15,015,000
チタン工業 1,300 1,760.00 2,288,000
四国化成工業 16,800 1,155.00 19,404,000
戸田工業 2,700 2,297.00 6,201,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ステラ ケミファ
6,300 2,983.00 18,792,900
保土谷化学工業 4,300 4,840.00 20,812,000
日本触媒 17,800 5,630.00 100,214,000
大日精化工業 10,200 2,223.00 22,674,600
カネカ 29,600 3,255.00 96,348,000
協和キリン 117,900 2,768.00 326,347,200
三菱瓦斯化学 106,700 1,993.00 212,653,100
三井化学 106,300 2,642.00 280,844,600
JSR 106,900 2,553.00 272,915,700
東京応化工業 19,700 5,920.00 116,624,000
大阪有機化学工業 10,600 2,540.00 26,924,000
三菱ケミカルホールディングス 766,700 616.00 472,287,200
KHネオケム 18,900 2,601.00 49,158,900
ダイセル 149,100 804.00 119,876,400
住友ベークライト 18,000 2,935.00 52,830,000
積水化学工業 242,500 1,763.00 427,527,500
日本ゼオン
103,500 1,201.00 124,303,500
アイカ工業 34,400 3,685.00 126,764,000
宇部興産 57,800 1,845.00 106,641,000
積水樹脂 20,700 2,118.00 43,842,600
タキロンシーアイ 25,100 706.00 17,720,600
旭有機材 6,500 1,362.00 8,853,000
ニチバン 6,100 1,658.00 10,113,800
リケンテクノス 28,000 420.00 11,760,000
大倉工業 5,500 1,768.00 9,724,000
積水化成品工業 15,600 603.00 9,406,800
群栄化学工業 2,400 2,641.00 6,338,400
タイガースポリマー 5,500 427.00 2,348,500
ミライアル 4,100 1,175.00 4,817,500
ダイキアクシス 4,200 895.00 3,759,000
ダイキョーニシカワ 24,200 603.00 14,592,600
竹本容器 4,100 1,041.00 4,268,100
森六ホールディングス 6,200 1,779.00 11,029,800
日本化薬 70,900 916.00 64,944,400
カーリットホールディングス 12,600 527.00 6,640,200
EPSホールディングス 15,100 981.00 14,813,100
ソルクシーズ 4,600 1,177.00 5,414,200
レッグス 2,800 1,152.00 3,225,600
プレステージ・インターナショナル 41,900 907.00 38,003,300
フェイス 4,000 1,013.00 4,052,000
プロトコーポレーション 10,300 1,297.00 13,359,100
ハイマックス 2,800 1,227.00 3,435,600
アミューズ 6,100 2,589.00 15,792,900
野村総合研究所 162,900 3,140.00 511,506,000
ドリームインキュベータ 3,400 1,476.00 5,018,400
サイバネットシステム 8,200 932.00 7,642,400
クイック 6,900 1,244.00 8,583,600
TAC 7,000 223.00 1,561,000
CEホールディングス 6,100 691.00 4,215,100
ケネディクス 96,200 548.00 52,717,600
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日本システム技術
1,800 2,116.00 3,808,800
電通グループ 125,800 3,005.00 378,029,000
インテージホールディングス 14,400 1,007.00 14,500,800
テイクアンドギヴ・ニーズ 4,300 635.00 2,730,500
東邦システムサイエンス 3,200 942.00 3,014,400
ぴあ 3,200 3,345.00 10,704,000
イオンファンタジー 4,300 2,136.00 9,184,800
ソースネクスト 54,300 329.00 17,864,700
シーティーエス
12,600 1,010.00 12,726,000
ネクシィーズグループ 3,400 1,080.00 3,672,000
インフォコム 12,600 4,335.00 54,621,000
メディカルシステムネットワーク 11,500 454.00 5,221,000
日本精化 9,300 1,599.00 14,870,700
扶桑化学工業 11,600 3,685.00 42,746,000
トリケミカル研究所 2,600 13,500.00 35,100,000
HEROZ 1,600 3,475.00 5,560,000
ラクスル
9,200 4,750.00 43,700,000
FIG 12,700 278.00 3,530,600
システムサポート 2,600 1,803.00 4,687,800
ADEKA 52,800 1,499.00 79,147,200
日油 43,200 4,115.00 177,768,000
ミヨシ油脂 4,400 1,117.00 4,914,800
新日本理化 19,900 163.00 3,243,700
ハリマ化成グループ 9,600 1,132.00 10,867,200
イーソル 6,200 1,333.00 8,264,600
アルテリア・ネットワークス 12,700 1,822.00 23,139,400
東海ソフト 800 1,221.00 976,800
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
2,100 1,360.00 2,856,000
ディングス
東名 600 1,465.00 879,000
ヴィッツ 400 3,115.00 1,246,000
トビラシステムズ 1,100 2,058.00 2,263,800
Link-U 800 1,995.00 1,596,000
花王 280,400 7,785.00 2,182,914,000
第一工業製薬 4,300 3,995.00 17,178,500
石原ケミカル 3,200 2,187.00 6,998,400
日華化学 3,500 975.00 3,412,500
ニイタカ 2,400 3,125.00 7,500,000
三洋化成工業 6,800 4,930.00 33,524,000
武田薬品工業 974,400 3,746.00 3,650,102,400
アステラス製薬 1,015,400 1,497.00 1,520,053,800
大日本住友製薬 86,900 1,317.00 114,447,300
塩野義製薬 147,300 5,485.00 807,940,500
わかもと製薬 14,100 264.00 3,722,400
あすか製薬 13,300 1,455.00 19,351,500
日本新薬 30,600 8,070.00 246,942,000
ビオフェルミン製薬 1,800 2,474.00 4,453,200
中外製薬 366,300 4,555.00 1,668,496,500
科研製薬 20,100 4,600.00 92,460,000
エーザイ 140,200 9,303.00 1,304,280,600
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理研ビタミン
11,200 2,010.00 22,512,000
ロート製薬 60,100 3,455.00 207,645,500
小野薬品工業 268,900 3,342.00 898,663,800
久光製薬 31,000 5,270.00 163,370,000
有機合成薬品工業 8,900 342.00 3,043,800
持田製薬 16,300 4,075.00 66,422,500
参天製薬 218,200 2,130.00 464,766,000
扶桑薬品工業 3,700 2,603.00 9,631,100
日本ケミファ
1,300 2,624.00 3,411,200
ツムラ 36,300 3,300.00 119,790,000
日医工 33,200 1,152.00 38,246,400
テルモ 331,400 4,105.00 1,360,397,000
H.U.グループホールディングス 31,300 2,880.00 90,144,000
キッセイ薬品工業 20,700 2,248.00 46,533,600
生化学工業 22,800 1,050.00 23,940,000
栄研化学 20,600 2,398.00 49,398,800
日水製薬
5,100 1,134.00 5,783,400
鳥居薬品 7,300 3,180.00 23,214,000
JCRファーマ 33,000 2,798.00 92,334,000
東和薬品 15,000 2,039.00 30,585,000
富士製薬工業 7,900 1,238.00 9,780,200
沢井製薬 24,000 5,080.00 121,920,000
ゼリア新薬工業 21,300 1,989.00 42,365,700
第一三共 1,005,400 2,838.00 2,853,325,200
キョーリン製薬ホールディングス 25,900 2,121.00 54,933,900
大幸薬品 14,400 2,128.00 30,643,200
ダイト 7,500 3,555.00 26,662,500
大塚ホールディングス 243,400 4,234.00 1,030,555,600
大正製薬ホールディングス 24,800 6,900.00 171,120,000
ペプチドリーム 59,500 4,925.00 293,037,500
大日本塗料 13,100 910.00 11,921,000
日本ペイントホールディングス 94,700 10,520.00 996,244,000
関西ペイント 128,900 2,707.00 348,932,300
神東塗料 9,500 182.00 1,729,000
中国塗料 32,700 1,002.00 32,765,400
日本特殊塗料 8,700 980.00 8,526,000
藤倉化成 15,800 525.00 8,295,000
太陽ホールディングス 8,400 5,440.00 45,696,000
DIC 48,500 2,677.00 129,834,500
サカタインクス 25,000 1,124.00 28,100,000
東洋インキSCホールディングス 24,300 2,012.00 48,891,600
T&K TOKA 9,100 851.00 7,744,100
アルプス技研 9,900 2,078.00 20,572,200
サニックス 19,500 250.00 4,875,000
ダイオーズ 2,400 970.00 2,328,000
日本空調サービス 11,800 736.00 8,684,800
オリエンタルランド 119,000 15,110.00 1,798,090,000
フォーカスシステムズ 7,200 1,020.00 7,344,000
ダスキン 27,800 2,847.00 79,146,600
パーク24 61,900 1,685.00 104,301,500
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明光ネットワークジャパン
14,200 740.00 10,508,000
ファルコホールディングス 6,200 1,479.00 9,169,800
クレスコ 7,000 1,313.00 9,191,000
フジ・メディア・ホールディングス 110,400 1,043.00 115,147,200
秀英予備校 3,000 455.00 1,365,000
田谷 1,900 557.00 1,058,300
ラウンドワン 31,200 944.00 29,452,800
リゾートトラスト 51,300 1,729.00 88,697,700
オービック
39,800 18,280.00 727,544,000
ジャストシステム 18,700 7,120.00 133,144,000
TDCソフト 10,100 1,062.00 10,726,200
Zホールディングス 1,578,200 778.00 1,227,839,600
ビー・エム・エル 14,400 3,265.00 47,016,000
ワタベウェディング 1,900 319.00 606,100
トレンドマイクロ 61,300 6,340.00 388,642,000
りらいあコミュニケーションズ 19,400 1,284.00 24,909,600
IDホールディングス
4,400 1,443.00 6,349,200
リソー教育 51,300 322.00 16,518,600
日本オラクル 23,300 10,800.00 251,640,000
早稲田アカデミー 4,900 971.00 4,757,900
アルファシステムズ 3,600 3,555.00 12,798,000
フューチャー 13,900 2,231.00 31,010,900
CAC Holdings 7,500 1,423.00 10,672,500
SBテクノロジー 4,100 3,905.00 16,010,500
トーセ 3,200 904.00 2,892,800
ユー・エス・エス 125,200 1,970.00 246,644,000
オービックビジネスコンサルタント 11,700 5,850.00 68,445,000
伊藤忠テクノソリューションズ 52,400 3,880.00 203,312,000
アイティフォー 13,900 914.00 12,704,600
東京個別指導学院 4,000 592.00 2,368,000
東計電算 1,700 4,645.00 7,896,500
サイバーエージェント 68,900 6,660.00 458,874,000
楽天 521,600 1,232.00 642,611,200
エックスネット 2,000 1,036.00 2,072,000
クリーク・アンド・リバー社 5,900 1,222.00 7,209,800
テー・オー・ダブリュー 17,800 314.00 5,589,200
大塚商会 62,200 5,340.00 332,148,000
サイボウズ 13,400 3,370.00 45,158,000
ソフトブレーン 9,000 867.00 7,803,000
山田コンサルティンググループ 7,300 1,170.00 8,541,000
セントラルスポーツ 4,200 2,298.00 9,651,600
パラカ 3,000 1,639.00 4,917,000
電通国際情報サービス 7,100 6,750.00 47,925,000
ACCESS 10,700 873.00 9,341,100
デジタルガレージ 20,700 3,715.00 76,900,500
イーエムシステムズ 16,200 900.00 14,580,000
ウェザーニューズ 3,900 5,710.00 22,269,000
CIJ 7,800 926.00 7,222,800
ビジネスエンジニアリング 1,300 3,800.00 4,940,000
日本エンタープライズ 11,500 274.00 3,151,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WOWOW 5,500 2,849.00 15,669,500
スカラ 7,600 1,016.00 7,721,600
インテリジェント ウェイブ 6,800 787.00 5,351,600
フルキャストホールディングス 9,800 1,812.00 17,757,600
エン・ジャパン 19,800 2,728.00 54,014,400
富士フイルムホールディングス 224,600 5,192.00 1,166,123,200
コニカミノルタ 255,400 287.00 73,299,800
資生堂 232,700 6,599.00 1,535,587,300
ライオン
152,300 2,099.00 319,677,700
高砂香料工業 7,400 2,230.00 16,502,000
マンダム 26,200 1,815.00 47,553,000
ミルボン 15,700 5,600.00 87,920,000
ファンケル 47,400 3,540.00 167,796,000
コーセー 22,000 14,200.00 312,400,000
コタ 6,900 1,353.00 9,335,700
シーボン 1,400 1,998.00 2,797,200
ポーラ・オルビスホールディングス
50,000 2,115.00 105,750,000
ノエビアホールディングス 9,900 4,700.00 46,530,000
アジュバンコスメジャパン 2,500 1,003.00 2,507,500
エステー 7,600 2,185.00 16,606,000
アグロ カネショウ 4,400 1,707.00 7,510,800
コニシ 19,400 1,572.00 30,496,800
長谷川香料 20,200 2,153.00 43,490,600
星光PMC 7,000 661.00 4,627,000
小林製薬 32,800 10,510.00 344,728,000
荒川化学工業 10,500 1,248.00 13,104,000
メック 8,000 1,939.00 15,512,000
日本高純度化学 3,000 2,639.00 7,917,000
タカラバイオ 30,700 2,948.00 90,503,600
JCU 14,200 3,400.00 48,280,000
新田ゼラチン 7,700 695.00 5,351,500
OATアグリオ 2,200 1,321.00 2,906,200
デクセリアルズ 30,300 1,144.00 34,663,200
アース製薬 8,400 7,040.00 59,136,000
北興化学工業 10,900 793.00 8,643,700
大成ラミック 3,500 2,827.00 9,894,500
クミアイ化学工業 48,400 1,106.00 53,530,400
日本農薬 20,900 505.00 10,554,500
富士興産 3,500 759.00 2,656,500
ニチレキ 13,900 1,732.00 24,074,800
ユシロ化学工業 6,700 1,377.00 9,225,900
ビーピー・カストロール 4,300 1,245.00 5,353,500
富士石油 31,200 195.00 6,084,000
MORESCO 4,400 1,026.00 4,514,400
出光興産 130,000 2,272.00 295,360,000
ENEOSホールディングス 1,761,600 385.80 679,625,280
コスモエネルギーホールディングス 33,900 1,620.00 54,918,000
横浜ゴム 67,800 1,476.00 100,072,800
TOYO TIRE 61,600 1,713.00 105,520,800
ブリヂストン 311,400 3,409.00 1,061,562,600
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
住友ゴム工業
105,200 971.00 102,149,200
藤倉コンポジット 11,000 350.00 3,850,000
オカモト 7,200 4,250.00 30,600,000
アキレス 8,100 1,727.00 13,988,700
フコク 4,700 678.00 3,186,600
ニッタ 13,200 2,357.00 31,112,400
クリエートメディック 3,500 1,030.00 3,605,000
住友理工 22,900 559.00 12,801,100
三ツ星ベルト
15,400 1,697.00 26,133,800
バンドー化学 20,800 598.00 12,438,400
AGC 107,500 3,105.00 333,787,500
日本板硝子 55,900 391.00 21,856,900
石塚硝子 2,300 1,945.00 4,473,500
有沢製作所 18,600 944.00 17,558,400
日本山村硝子 5,000 896.00 4,480,000
日本電気硝子 43,400 1,974.00 85,671,600
オハラ
4,700 1,269.00 5,964,300
住友大阪セメント 22,200 3,385.00 75,147,000
太平洋セメント 73,900 2,761.00 204,037,900
リソルホールディングス 1,000 3,795.00 3,795,000
日本ヒューム 11,800 793.00 9,357,400
日本コンクリート工業 25,400 313.00 7,950,200
三谷セキサン 5,500 5,590.00 30,745,000
アジアパイルホールディングス 17,000 480.00 8,160,000
東海カーボン 114,600 1,219.00 139,697,400
日本カーボン 6,400 3,840.00 24,576,000
東洋炭素 6,900 1,813.00 12,509,700
ノリタケカンパニーリミテド 6,500 3,180.00 20,670,000
TOTO 83,700 4,860.00 406,782,000
日本碍子 140,500 1,477.00 207,518,500
日本特殊陶業 89,000 1,893.00 168,477,000
ダントーホールディングス 8,700 720.00 6,264,000
MARUWA 4,500 9,750.00 43,875,000
品川リフラクトリーズ 3,100 2,414.00 7,483,400
黒崎播磨 2,300 3,020.00 6,946,000
ヨータイ 9,500 815.00 7,742,500
イソライト工業 6,100 492.00 3,001,200
東京窯業 15,500 332.00 5,146,000
ニッカトー 4,800 705.00 3,384,000
フジミインコーポレーテッド 10,400 3,740.00 38,896,000
クニミネ工業 4,800 1,022.00 4,905,600
エーアンドエーマテリアル 1,800 1,088.00 1,958,400
ニチアス 32,000 2,427.00 77,664,000
日本製鉄 518,200 1,081.00 560,174,200
神戸製鋼所 211,400 426.00 90,056,400
中山製鋼所 16,600 357.00 5,926,200
合同製鐵 6,200 1,989.00 12,331,800
ジェイ エフ イー ホールディング
312,600 773.00 241,639,800
ス
東京製鐵 56,400 736.00 41,510,400
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共英製鋼
13,100 1,326.00 17,370,600
大和工業 24,600 2,570.00 63,222,000
東京鐵鋼 4,800 1,731.00 8,308,800
大阪製鐵 6,300 1,135.00 7,150,500
淀川製鋼所 15,700 1,936.00 30,395,200
丸一鋼管 37,600 2,603.00 97,872,800
モリ工業 3,200 2,497.00 7,990,400
大同特殊鋼 18,900 3,445.00 65,110,500
日本高周波鋼業
4,100 354.00 1,451,400
日本冶金工業 9,600 1,569.00 15,062,400
山陽特殊製鋼 7,900 1,041.00 8,223,900
愛知製鋼 6,500 2,597.00 16,880,500
日立金属 124,800 1,608.00 200,678,400
日本金属 2,800 675.00 1,890,000
大平洋金属 7,800 1,676.00 13,072,800
新日本電工 74,500 226.00 16,837,000
栗本鐵工所
5,700 1,852.00 10,556,400
虹 技 1,400 1,320.00 1,848,000
日本鋳鉄管 1,200 1,232.00 1,478,400
日本製鋼所 35,200 2,042.00 71,878,400
三菱製鋼 8,600 572.00 4,919,200
日亜鋼業 17,400 289.00 5,028,600
日本精線 1,900 3,280.00 6,232,000
エンビプロ・ホールディングス 5,100 547.00 2,789,700
大紀アルミニウム工業所 19,300 547.00 10,557,100
日本軽金属ホールディングス 29,360 1,683.00 49,412,880
三井金属鉱業 31,200 2,511.00 78,343,200
東邦亜鉛 5,900 1,991.00 11,746,900
三菱マテリアル 76,500 2,040.00 156,060,000
住友金属鉱山 148,000 3,319.00 491,212,000
DOWAホールディングス 29,300 3,130.00 91,709,000
古河機械金属 20,600 1,183.00 24,369,800
エス・サイエンス 47,700 46.00 2,194,200
大阪チタニウムテクノロジーズ 12,000 920.00 11,040,000
東邦チタニウム 20,700 688.00 14,241,600
UACJ 17,600 1,679.00 29,550,400
CKサンエツ 2,300 3,700.00 8,510,000
古河電気工業 36,000 2,521.00 90,756,000
住友電気工業 433,200 1,189.50 515,291,400
フジクラ 139,600 295.00 41,182,000
昭和電線ホールディングス 13,500 1,200.00 16,200,000
東京特殊電線 1,600 2,450.00 3,920,000
タツタ電線 23,200 618.00 14,337,600
カナレ電気 1,800 1,748.00 3,146,400
平河ヒューテック 5,800 1,053.00 6,107,400
リョービ 14,300 1,162.00 16,616,600
アーレスティ 15,400 338.00 5,205,200
アサヒホールディングス 20,300 3,570.00 72,471,000
東洋製罐グループホールディングス 73,700 1,013.00 74,658,100
ホッカンホールディングス 6,400 1,447.00 9,260,800
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コロナ
6,700 1,030.00 6,901,000
横河ブリッジホールディングス 21,500 1,938.00 41,667,000
OSJBホールディングス 57,800 242.00 13,987,600
駒井ハルテック 2,100 1,527.00 3,206,700
高田機工 900 2,513.00 2,261,700
三和ホールディングス 109,200 1,173.00 128,091,600
文化シヤッター 34,300 845.00 28,983,500
三協立山 15,000 987.00 14,805,000
アルインコ
8,600 942.00 8,101,200
東洋シヤッター 2,700 763.00 2,060,100
LIXILグループ 170,900 2,209.00 377,518,100
日本フイルコン 7,900 588.00 4,645,200
ノーリツ 24,000 1,493.00 35,832,000
長府製作所 11,800 2,174.00 25,653,200
リンナイ 22,500 10,660.00 239,850,000
ユニプレス 22,700 872.00 19,794,400
ダイニチ工業
6,700 784.00 5,252,800
日東精工 14,600 479.00 6,993,400
三洋工業 1,400 1,961.00 2,745,400
岡部 23,700 812.00 19,244,400
ジーテクト 14,400 1,223.00 17,611,200
東プレ 21,600 1,154.00 24,926,400
高周波熱錬 22,300 528.00 11,774,400
東京製綱 8,300 552.00 4,581,600
サンコール 9,000 438.00 3,942,000
モリテックスチール 9,400 307.00 2,885,800
パイオラックス 17,100 1,585.00 27,103,500
エイチワン 11,700 591.00 6,914,700
日本発条 124,100 686.00 85,132,600
中央発條 1,100 2,790.00 3,069,000
アドバネクス 1,700 1,308.00 2,223,600
三浦工業 50,100 5,160.00 258,516,000
タクマ 39,200 1,677.00 65,738,400
テクノプロ・ホールディングス 22,300 7,140.00 159,222,000
アトラ 2,800 279.00 781,200
インターワークス 2,100 346.00 726,600
アイ・アールジャパンホールディング
4,500 12,890.00 58,005,000
ス
KeePer技研 8,200 1,416.00 11,611,200
ファーストロジック 2,200 799.00 1,757,800
三機サービス 2,200 1,173.00 2,580,600
Gunosy 6,900 984.00 6,789,600
デザインワン・ジャパン 3,200 282.00 902,400
イー・ガーディアン 4,900 3,530.00 17,297,000
リブセンス 6,700 284.00 1,902,800
ジャパンマテリアル 34,400 1,431.00 49,226,400
ベクトル 13,900 1,025.00 14,247,500
ウチヤマホールディングス 6,300 319.00 2,009,700
チャーム・ケア・コーポレーション 9,500 1,234.00 11,723,000
キャリアリンク 3,700 1,590.00 5,883,000
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IBJ 9,100 999.00 9,090,900
アサンテ 4,500 1,593.00 7,168,500
N・フィールド 7,600 740.00 5,624,000
バリューHR 4,500 1,864.00 8,388,000
M&Aキャピタルパートナーズ 9,100 5,390.00 49,049,000
ライドオンエクスプレスホールディン
4,300 2,366.00 10,173,800
グス
ERIホールディングス 3,000 664.00 1,992,000
アビスト 1,700 2,967.00 5,043,900
シグマクシス 7,600 1,710.00 12,996,000
ウィルグループ 7,300 875.00 6,387,500
エスクロー・エージェント・ジャパン 16,500 349.00 5,758,500
リクルートホールディングス 801,600 4,257.00 3,412,411,200
エラン 7,700 2,604.00 20,050,800
ツガミ 23,900 1,292.00 30,878,800
オークマ 13,500 5,000.00 67,500,000
芝浦機械 13,100 2,169.00 28,413,900
アマダ 143,500 977.00 140,199,500
アイダエンジニアリング 30,300 789.00 23,906,700
滝澤鉄工所 3,300 1,015.00 3,349,500
FUJI 49,800 2,109.00 105,028,200
牧野フライス製作所 13,500 3,705.00 50,017,500
オーエスジー 57,100 1,656.00 94,557,600
ダイジェット工業 1,100 1,466.00 1,612,600
旭ダイヤモンド工業 30,500 493.00 15,036,500
DMG森精機 73,200 1,467.00 107,384,400
ソディック 25,300 754.00 19,076,200
ディスコ 15,700 27,680.00 434,576,000
日東工器 6,400 2,085.00 13,344,000
日進工具 4,600 2,169.00 9,977,400
パンチ工業 10,500 403.00 4,231,500
冨士ダイス 4,700 635.00 2,984,500
土木管理総合試験所 5,700 385.00 2,194,500
ネットマーケティング 4,300 650.00 2,795,000
日本郵政 917,600 736.40 675,720,640
ベルシステム24ホールディングス 18,800 1,690.00 31,772,000
鎌倉新書 8,400 992.00 8,332,800
SMN 2,400 986.00 2,366,400
一蔵 1,300 369.00 479,700
LITALICO 3,900 3,050.00 11,895,000
グローバルキッズCOMPANY 2,100 845.00 1,774,500
エアトリ 5,800 1,527.00 8,856,600
アトラエ 3,400 2,783.00 9,462,200
ストライク 4,200 6,640.00 27,888,000
ソラスト 30,900 1,394.00 43,074,600
セラク 3,500 2,046.00 7,161,000
インソース 4,600 3,450.00 15,870,000
豊田自動織機 94,800 6,850.00 649,380,000
豊和工業 6,500 839.00 5,453,500
OKK 5,200 381.00 1,981,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
石川製作所
2,800 1,708.00 4,782,400
東洋機械金属 9,100 411.00 3,740,100
津田駒工業 2,100 837.00 1,757,700
エンシュウ 2,700 945.00 2,551,500
島精機製作所 18,200 1,741.00 31,686,200
オプトラン 14,500 2,249.00 32,610,500
NCホールディングス 3,300 655.00 2,161,500
イワキ 7,500 875.00 6,562,500
フリュー
11,400 1,344.00 15,321,600
ヤマシンフィルタ 25,100 1,066.00 26,756,600
日阪製作所 14,500 899.00 13,035,500
やまびこ 22,400 1,346.00 30,150,400
平田機工 5,500 6,690.00 36,795,000
ペガサスミシン製造 12,200 291.00 3,550,200
マルマエ 4,300 931.00 4,003,300
タツモ 4,900 1,568.00 7,683,200
ナブテスコ
68,200 3,950.00 269,390,000
三井海洋開発 12,300 1,605.00 19,741,500
レオン自動機 11,400 1,086.00 12,380,400
SMC 36,700 57,600.00 2,113,920,000
ホソカワミクロン 4,100 5,230.00 21,443,000
ユニオンツール 4,400 3,080.00 13,552,000
オイレス工業 15,000 1,498.00 22,470,000
日精エー・エス・ビー機械 3,400 4,215.00 14,331,000
サトーホールディングス 16,500 2,270.00 37,455,000
技研製作所 10,200 4,010.00 40,902,000
日本エアーテック 3,800 1,624.00 6,171,200
カワタ 3,500 891.00 3,118,500
日精樹脂工業 9,900 895.00 8,860,500
オカダアイヨン 3,700 1,071.00 3,962,700
ワイエイシイホールディングス 4,900 681.00 3,336,900
小松製作所 530,500 2,456.50 1,303,173,250
住友重機械工業 67,000 2,394.00 160,398,000
日立建機 46,900 3,665.00 171,888,500
日工 16,000 691.00 11,056,000
巴工業 4,600 2,140.00 9,844,000
井関農機 11,800 1,372.00 16,189,600
TOWA 11,800 1,227.00 14,478,600
丸山製作所 2,500 1,357.00 3,392,500
北川鉄工所 5,400 1,415.00 7,641,000
シンニッタン 18,600 220.00 4,092,000
ローツェ 5,100 5,110.00 26,061,000
タカキタ 4,300 700.00 3,010,000
クボタ 621,300 1,931.00 1,199,730,300
荏原実業 3,000 3,310.00 9,930,000
東洋エンジニアリング 15,400 329.00 5,066,600
三菱化工機 4,100 1,850.00 7,585,000
月島機械 21,500 1,274.00 27,391,000
帝国電機製作所 9,700 1,095.00 10,621,500
東京機械製作所 4,600 283.00 1,301,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
新東工業
28,000 707.00 19,796,000
澁谷工業 10,300 3,450.00 35,535,000
アイチコーポレーション 20,200 883.00 17,836,600
小森コーポレーション 29,800 747.00 22,260,600
鶴見製作所 9,000 1,823.00 16,407,000
住友精密工業 1,800 2,137.00 3,846,600
日本ギア工業 3,700 300.00 1,110,000
酒井重工業 2,100 2,427.00 5,096,700
荏原製作所
48,500 2,953.00 143,220,500
石井鐵工所 1,300 2,668.00 3,468,400
酉島製作所 12,000 812.00 9,744,000
北越工業 12,200 1,029.00 12,553,800
ダイキン工業 149,200 19,085.00 2,847,482,000
オルガノ 4,200 5,690.00 23,898,000
トーヨーカネツ 5,100 2,290.00 11,679,000
栗田工業 63,300 3,410.00 215,853,000
椿本チエイン
16,700 2,381.00 39,762,700
大同工業 4,900 608.00 2,979,200
日機装 37,800 1,060.00 40,068,000
木村化工機 9,700 427.00 4,141,900
レイズネクスト 19,700 1,309.00 25,787,300
アネスト岩田 18,300 850.00 15,555,000
ダイフク 59,800 11,120.00 664,976,000
サムコ 2,900 2,872.00 8,328,800
加藤製作所 6,400 1,090.00 6,976,000
油研工業 1,800 1,520.00 2,736,000
タダノ 56,400 894.00 50,421,600
フジテック 42,600 2,379.00 101,345,400
CKD 32,100 1,699.00 54,537,900
キトー 9,000 1,182.00 10,638,000
平和 32,700 1,764.00 57,682,800
理想科学工業 10,400 1,391.00 14,466,400
SANKYO 26,000 2,704.00 70,304,000
日本金銭機械 13,100 561.00 7,349,100
マースグループホールディングス 7,500 1,670.00 12,525,000
フクシマガリレイ 7,200 3,820.00 27,504,000
オーイズミ 5,200 403.00 2,095,600
ダイコク電機 5,400 1,005.00 5,427,000
竹内製作所 19,500 2,323.00 45,298,500
アマノ 30,700 2,615.00 80,280,500
JUKI 16,300 451.00 7,351,300
サンデンホールディングス 15,200 316.00 4,803,200
蛇の目ミシン工業 10,600 588.00 6,232,800
ブラザー工業 143,000 1,664.00 237,952,000
マックス 17,900 1,528.00 27,351,200
モリタホールディングス 20,500 1,981.00 40,610,500
グローリー 30,100 2,323.00 69,922,300
新晃工業 10,900 1,495.00 16,295,500
大和冷機工業 18,800 935.00 17,578,000
セガサミーホールディングス 116,100 1,303.00 151,278,300
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日本ピストンリング
4,300 1,013.00 4,355,900
リケン 5,400 2,686.00 14,504,400
TPR 15,800 1,304.00 20,603,200
ツバキ・ナカシマ 22,300 835.00 18,620,500
ホシザキ 36,900 8,900.00 328,410,000
大豊工業 9,800 576.00 5,644,800
日本精工 220,200 832.00 183,206,400
NTN 269,800 204.00 55,039,200
ジェイテクト
112,300 851.00 95,567,300
不二越 10,900 3,730.00 40,657,000
ミネベアミツミ 217,300 1,960.00 425,908,000
日本トムソン 34,600 371.00 12,836,600
THK 72,900 2,656.00 193,622,400
ユーシン精機 9,100 710.00 6,461,000
前澤給装工業 4,400 2,280.00 10,032,000
イーグル工業 14,500 805.00 11,672,500
前澤工業
8,100 500.00 4,050,000
日本ピラー工業 11,800 1,575.00 18,585,000
キッツ 47,500 579.00 27,502,500
日立製作所 562,700 3,592.00 2,021,218,400
三菱電機 1,171,100 1,404.00 1,644,224,400
富士電機 70,600 3,270.00 230,862,000
東洋電機製造 4,300 1,108.00 4,764,400
安川電機 126,000 4,090.00 515,340,000
シンフォニア テクノロジー 15,300 1,191.00 18,222,300
明電舎 21,500 1,588.00 34,142,000
オリジン 2,900 1,392.00 4,036,800
山洋電気 5,700 4,755.00 27,103,500
デンヨー 9,900 2,358.00 23,344,200
ベイカレント・コンサルティング 6,800 15,660.00 106,488,000
Orchestra Holding
2,300 2,622.00 6,030,600
s
アイモバイル 3,900 1,508.00 5,881,200
キャリアインデックス 4,500 611.00 2,749,500
MS-Japan 3,600 845.00 3,042,000
船場 1,700 975.00 1,657,500
グレイステクノロジー 5,200 6,190.00 32,188,000
ジャパンエレベーターサービスホール
12,700 3,815.00 48,450,500
ディングス
フルテック 1,400 1,406.00 1,968,400
グリーンズ 2,700 531.00 1,433,700
ツナググループ・ホールディングス 1,900 445.00 845,500
GAMEWITH 3,300 592.00 1,953,600
ソウルドアウト 2,600 1,559.00 4,053,400
MS&Consulting 2,000 682.00 1,364,000
エル・ティー・エス 800 5,430.00 4,344,000
ミダック 1,400 2,803.00 3,924,200
日総工産 7,400 844.00 6,245,600
キュービーネットホールディングス 4,600 1,780.00 8,188,000
RPAホールディングス 8,500 828.00 7,038,000
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三櫻工業
14,800 661.00 9,782,800
マキタ 152,700 4,965.00 758,155,500
東芝テック 14,700 4,410.00 64,827,000
芝浦メカトロニクス 2,100 3,135.00 6,583,500
マブチモーター 32,400 4,225.00 136,890,000
日本電産 281,900 10,175.00 2,868,332,500
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 7,000 358.00 2,506,000
トレックス・セミコンダクター 6,800 1,300.00 8,840,000
東光高岳
6,600 1,079.00 7,121,400
ダブル・スコープ 18,500 820.00 15,170,000
宮越ホールディングス 4,400 740.00 3,256,000
ダイヘン 12,800 4,025.00 51,520,000
ヤーマン 19,100 1,487.00 28,401,700
JVCケンウッド 95,500 146.00 13,943,000
ミマキエンジニアリング 10,800 446.00 4,816,800
I-PEX 5,500 2,123.00 11,676,500
日新電機
27,500 1,107.00 30,442,500
大崎電気工業 23,500 619.00 14,546,500
オムロン 105,000 8,010.00 841,050,000
日東工業 17,200 2,028.00 34,881,600
IDEC 17,000 1,892.00 32,164,000
正興電機製作所 2,800 1,148.00 3,214,400
不二電機工業 2,200 1,315.00 2,893,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 39,100 1,883.00 73,625,300
サクサホールディングス 2,600 1,415.00 3,679,000
メルコホールディングス 4,100 2,506.00 10,274,600
テクノメディカ 2,800 1,727.00 4,835,600
ダイヤモンドエレクトリックホール
2,600 679.00 1,765,400
ディングス
日本電気 142,100 5,960.00 846,916,000
富士通 112,900 14,245.00 1,608,260,500
沖電気工業 47,700 1,145.00 54,616,500
岩崎通信機 4,700 843.00 3,962,100
電気興業 5,600 2,685.00 15,036,000
サンケン電気 12,800 2,795.00 35,776,000
ナカヨ 2,100 1,500.00 3,150,000
アイホン 6,700 1,504.00 10,076,800
ルネサスエレクトロニクス 501,000 842.00 421,842,000
セイコーエプソン 145,300 1,119.00 162,590,700
ワコム 78,700 671.00 52,807,700
アルバック 21,500 3,975.00 85,462,500
アクセル 4,900 906.00 4,439,400
EIZO 9,100 3,815.00 34,716,500
ジャパンディスプレイ 338,500 52.00 17,602,000
日本信号 29,800 1,002.00 29,859,600
京三製作所 27,400 447.00 12,247,800
能美防災 15,500 2,387.00 36,998,500
ホーチキ 8,500 1,242.00 10,557,000
星和電機 6,000 640.00 3,840,000
エレコム 13,300 4,945.00 65,768,500
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パナソニック
1,338,100 888.70 1,189,169,470
シャープ 135,500 1,301.00 176,285,500
アンリツ 75,400 2,554.00 192,571,600
富士通ゼネラル 31,800 2,944.00 93,619,200
ソニー 733,600 7,768.00 5,698,604,800
TDK 56,500 12,030.00 679,695,000
帝国通信工業 4,700 1,169.00 5,494,300
タムラ製作所 39,000 545.00 21,255,000
アルプスアルパイン
103,600 1,504.00 155,814,400
池上通信機 3,400 842.00 2,862,800
日本電波工業 10,700 423.00 4,526,100
鈴木 6,000 696.00 4,176,000
日本トリム 1,600 3,735.00 5,976,000
ローランド ディー.ジー. 6,900 1,361.00 9,390,900
フォスター電機 12,300 1,236.00 15,202,800
SMK 3,000 2,666.00 7,998,000
ヨコオ
7,600 2,630.00 19,988,000
ティアック 7,900 126.00 995,400
ホシデン 32,100 940.00 30,174,000
ヒロセ電機 18,000 14,590.00 262,620,000
日本航空電子工業 26,800 1,575.00 42,210,000
TOA 12,600 811.00 10,218,600
マクセルホールディングス 25,200 1,062.00 26,762,400
古野電気 15,200 1,106.00 16,811,200
ユニデンホールディングス 3,300 2,029.00 6,695,700
スミダコーポレーション 10,000 818.00 8,180,000
アイコム 6,500 2,725.00 17,712,500
リオン 5,000 2,448.00 12,240,000
本多通信工業 10,200 521.00 5,314,200
船井電機 12,000 474.00 5,688,000
横河電機 107,500 1,719.00 184,792,500
新電元工業 4,100 2,035.00 8,343,500
アズビル 73,900 4,235.00 312,966,500
東亜ディーケーケー 5,900 848.00 5,003,200
日本光電工業 48,400 3,510.00 169,884,000
チノー 3,700 1,364.00 5,046,800
共和電業 11,100 428.00 4,750,800
日本電子材料 4,600 2,058.00 9,466,800
堀場製作所 23,200 5,380.00 124,816,000
アドバンテスト 87,100 5,450.00 474,695,000
小野測器 4,600 528.00 2,428,800
エスペック 10,400 1,829.00 19,021,600
キーエンス 106,100 49,600.00 5,262,560,000
日置電機 5,600 3,805.00 21,308,000
シスメックス 83,700 10,445.00 874,246,500
日本マイクロニクス 20,400 1,133.00 23,113,200
メガチップス 10,900 3,065.00 33,408,500
OBARA GROUP 6,800 3,600.00 24,480,000
IMAGICA GROUP 10,200 402.00 4,100,400
澤藤電機 1,400 1,810.00 2,534,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
デンソー
257,900 4,841.00 1,248,493,900
原田工業 5,000 888.00 4,440,000
コーセル 15,600 1,033.00 16,114,800
イリソ電子工業 9,800 4,205.00 41,209,000
オプテックスグループ 19,200 1,658.00 31,833,600
千代田インテグレ 5,000 1,623.00 8,115,000
アイ・オー・データ機器 3,800 1,026.00 3,898,800
レーザーテック 51,400 9,670.00 497,038,000
スタンレー電気
82,100 3,065.00 251,636,500
岩崎電気 4,600 1,467.00 6,748,200
ウシオ電機 64,600 1,319.00 85,207,400
岡谷電機産業 9,600 365.00 3,504,000
ヘリオス テクノ ホールディング 11,000 337.00 3,707,000
エノモト 3,600 1,120.00 4,032,000
日本セラミック 11,900 2,688.00 31,987,200
遠藤照明 5,100 650.00 3,315,000
古河電池
8,300 1,089.00 9,038,700
双信電機 5,800 454.00 2,633,200
山一電機 8,400 1,358.00 11,407,200
図研 7,600 2,820.00 21,432,000
日本電子 23,100 3,795.00 87,664,500
カシオ計算機 103,600 1,584.00 164,102,400
ファナック 110,100 20,075.00 2,210,257,500
日本シイエムケイ 27,500 474.00 13,035,000
エンプラス 6,000 2,243.00 13,458,000
大真空 4,300 2,274.00 9,778,200
ローム 48,700 8,500.00 413,950,000
浜松ホトニクス 84,000 5,330.00 447,720,000
三井ハイテック 12,900 1,982.00 25,567,800
新光電気工業 39,300 2,019.00 79,346,700
京セラ 164,800 6,026.00 993,084,800
協栄産業 1,100 1,414.00 1,555,400
太陽誘電 52,100 3,565.00 185,736,500
村田製作所 344,000 6,866.00 2,361,904,000
双葉電子工業 18,500 909.00 16,816,500
日東電工 80,800 7,130.00 576,104,000
北陸電気工業 4,300 954.00 4,102,200
東海理化電機製作所 30,800 1,576.00 48,540,800
ニチコン 39,700 793.00 31,482,100
日本ケミコン 8,900 1,363.00 12,130,700
KOA 17,700 1,160.00 20,532,000
三井E&Sホールディングス 42,100 385.00 16,208,500
日立造船 93,000 427.00 39,711,000
三菱重工業 196,300 2,291.00 449,723,300
川崎重工業 91,000 1,370.00 124,670,000
IHI 84,300 1,426.00 120,211,800
名村造船所 37,700 160.00 6,032,000
サノヤスホールディングス 13,000 167.00 2,171,000
スプリックス 3,000 854.00 2,562,000
マネジメントソリューションズ 5,400 1,663.00 8,980,200
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プロレド・パートナーズ
1,500 5,270.00 7,905,000
and factory 1,100 1,189.00 1,307,900
ピアラ 600 2,726.00 1,635,600
ギークス 1,100 1,306.00 1,436,600
カーブスホールディングス 30,700 667.00 20,476,900
フォーラムエンジニアリング 5,800 839.00 4,866,200
日本車輌製造 4,300 2,711.00 11,657,300
三菱ロジスネクスト 15,600 950.00 14,820,000
近畿車輌
1,700 1,365.00 2,320,500
FPG 35,400 551.00 19,505,400
島根銀行 3,100 667.00 2,067,700
じもとホールディングス 7,790 991.00 7,719,890
全国保証 32,500 4,325.00 140,562,500
めぶきフィナンシャルグループ 599,600 221.00 132,511,600
東京きらぼしフィナンシャルグループ 15,600 1,135.00 17,706,000
九州フィナンシャルグループ 252,900 494.00 124,932,600
かんぽ生命保険
40,900 1,760.00 71,984,000
ゆうちょ銀行 327,500 815.00 266,912,500
富山第一銀行 28,100 296.00 8,317,600
コンコルディア・フィナンシャルグ
659,000 375.00 247,125,000
ループ
ジェイリース 3,100 694.00 2,151,400
西日本フィナンシャルホールディング
76,800 727.00 55,833,600
ス
マーキュリアインベストメント 4,700 671.00 3,153,700
イントラスト 4,100 879.00 3,603,900
日本モーゲージサービス 4,700 1,182.00 5,555,400
CASA 4,000 1,258.00 5,032,000
アルヒ 18,300 1,960.00 35,868,000
プレミアグループ 6,300 2,168.00 13,658,400
日産自動車 1,381,000 381.00 526,161,000
いすゞ自動車 339,300 955.20 324,099,360
代用有価証券
トヨタ自動車 1,306,700 6,911.00 9,030,603,700
250,000株
日野自動車 146,100 778.00 113,665,800
三菱自動車工業 432,300 223.00 96,402,900
エフテック 8,300 525.00 4,357,500
レシップホールディングス 4,900 580.00 2,842,000
GMB 1,900 641.00 1,217,900
ファルテック 1,900 618.00 1,174,200
武蔵精密工業 26,100 1,176.00 30,693,600
日産車体 22,900 920.00 21,068,000
新明和工業 31,600 871.00 27,523,600
極東開発工業 21,700 1,371.00 29,750,700
日信工業 23,900 2,247.00 53,703,300
トピー工業 9,700 1,077.00 10,446,900
ティラド 4,300 1,304.00 5,607,200
曙ブレーキ工業 64,300 150.00 9,645,000
タチエス 19,200 1,030.00 19,776,000
NOK 62,900 1,119.00 70,385,100
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フタバ産業
32,600 549.00 17,897,400
KYB 13,100 2,207.00 28,911,700
市光工業 17,600 481.00 8,465,600
大同メタル工業 22,900 530.00 12,137,000
プレス工業 58,100 301.00 17,488,100
ミクニ 15,900 279.00 4,436,100
太平洋工業 24,500 1,013.00 24,818,500
ケーヒン 27,000 2,595.00 70,065,000
河西工業
16,100 378.00 6,085,800
アイシン精機 96,400 3,340.00 321,976,000
マツダ 344,300 604.00 207,957,200
今仙電機製作所 11,300 650.00 7,345,000
本田技研工業 922,100 2,534.50 2,337,062,450
スズキ 232,100 4,852.00 1,126,149,200
SUBARU 363,500 2,091.50 760,260,250
安永 5,700 1,193.00 6,800,100
ヤマハ発動機
165,300 1,583.00 261,669,900
ショーワ 27,700 2,296.00 63,599,200
小糸製作所 70,200 5,340.00 374,868,000
TBK 12,600 457.00 5,758,200
エクセディ 15,900 1,341.00 21,321,900
ミツバ 21,600 386.00 8,337,600
豊田合成 37,800 2,458.00 92,912,400
愛三工業 18,600 491.00 9,132,600
盟和産業 1,700 926.00 1,574,200
日本プラスト 9,600 428.00 4,108,800
ヨロズ 11,000 1,038.00 11,418,000
エフ・シー・シー 19,100 2,020.00 38,582,000
新家工業 2,900 1,150.00 3,335,000
シマノ 43,800 20,800.00 911,040,000
テイ・エス テック 27,200 2,908.00 79,097,600
関西みらいフィナンシャルグループ 67,800 442.00 29,967,600
三十三フィナンシャルグループ 10,800 1,332.00 14,385,600
第四北越フィナンシャルグループ 20,100 2,199.00 44,199,900
ひろぎんホールディングス 170,400 612.00 104,284,800
ジャムコ 5,900 675.00 3,982,500
小野建 10,700 1,150.00 12,305,000
はるやまホールディングス 4,700 700.00 3,290,000
南陽 2,300 1,740.00 4,002,000
ノジマ 20,500 2,845.00 58,322,500
佐鳥電機 8,100 845.00 6,844,500
カッパ・クリエイト 16,200 1,517.00 24,575,400
エコートレーディング 2,900 627.00 1,818,300
伯東 7,100 1,160.00 8,236,000
コンドーテック 9,000 1,070.00 9,630,000
中山福 5,700 481.00 2,741,700
ライトオン 8,700 606.00 5,272,200
ナガイレーベン 15,300 2,672.00 40,881,600
ジーンズメイト 4,100 218.00 893,800
三菱食品 12,700 2,797.00 35,521,900
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良品計画
153,100 2,058.00 315,079,800
三城ホールディングス 11,100 288.00 3,196,800
松田産業 8,500 1,477.00 12,554,500
第一興商 17,100 3,665.00 62,671,500
メディパルホールディングス 124,500 2,057.00 256,096,500
アドヴァン 17,600 1,355.00 23,848,000
SPK 4,600 1,276.00 5,869,600
萩原電気ホールディングス 4,400 2,212.00 9,732,800
アルビス
4,400 2,613.00 11,497,200
アズワン 7,500 16,150.00 121,125,000
スズデン 3,600 1,227.00 4,417,200
尾家産業 3,100 1,641.00 5,087,100
シモジマ 7,100 1,377.00 9,776,700
ドウシシャ 10,900 2,074.00 22,606,600
小津産業 2,500 1,880.00 4,700,000
コナカ 14,000 274.00 3,836,000
高速
6,900 1,541.00 10,632,900
ハウス オブ ローゼ 1,300 1,658.00 2,155,400
G-7ホールディングス 6,800 2,548.00 17,326,400
たけびし 3,600 1,560.00 5,616,000
イオン北海道 15,300 886.00 13,555,800
コジマ 19,900 636.00 12,656,400
ヒマラヤ 4,300 880.00 3,784,000
コーナン商事 16,400 3,775.00 61,910,000
ネットワンシステムズ 43,800 5,010.00 219,438,000
エコス 4,300 2,131.00 9,163,300
ワタミ 13,600 997.00 13,559,200
マルシェ 3,100 568.00 1,760,800
リックス 2,400 1,640.00 3,936,000
システムソフト 26,300 111.00 2,919,300
パン・パシフィック・インターナショ
253,600 2,396.00 607,625,600
ナルホールディングス
丸文 10,400 518.00 5,387,200
西松屋チェーン 25,300 1,551.00 39,240,300
ゼンショーホールディングス 55,300 2,517.00 139,190,100
ハピネット 9,700 1,457.00 14,132,900
幸楽苑ホールディングス 7,300 1,785.00 13,030,500
ハークスレイ 2,200 967.00 2,127,400
橋本総業ホールディングス 2,200 2,423.00 5,330,600
日本ライフライン 34,200 1,407.00 48,119,400
サイゼリヤ 17,100 2,060.00 35,226,000
タカショー 7,600 693.00 5,266,800
VTホールディングス 48,000 411.00 19,728,000
マルカ 3,800 2,305.00 8,759,000
アルゴグラフィックス 9,800 3,290.00 32,242,000
魚力 3,300 1,688.00 5,570,400
IDOM 31,100 691.00 21,490,100
日本エム・ディ・エム 6,700 2,021.00 13,540,700
ポプラ 3,400 442.00 1,502,800
フジ・コーポレーション 3,100 2,447.00 7,585,700
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ユナイテッドアローズ
12,000 1,484.00 17,808,000
進和 6,900 2,089.00 14,414,100
エスケイジャパン 2,800 358.00 1,002,400
ダイトロン 4,900 1,535.00 7,521,500
ハイデイ日高 16,600 1,776.00 29,481,600
シークス 14,700 1,282.00 18,845,400
京都きもの友禅 6,900 227.00 1,566,300
コロワイド 38,300 1,662.00 63,654,600
ピーシーデポコーポレーション
15,200 691.00 10,503,200
田中商事 3,300 694.00 2,290,200
オーハシテクニカ 6,000 1,489.00 8,934,000
壱番屋 8,100 5,520.00 44,712,000
白銅 3,700 1,357.00 5,020,900
トップカルチャー 4,400 401.00 1,764,400
PLANT 2,900 879.00 2,549,100
スギホールディングス 23,000 7,100.00 163,300,000
ダイコー通産
700 1,425.00 997,500
薬王堂ホールディングス 5,000 2,605.00 13,025,000
島津製作所 140,000 3,115.00 436,100,000
JMS 10,000 915.00 9,150,000
クボテック 2,900 333.00 965,700
長野計器 8,600 854.00 7,344,400
ブイ・テクノロジー 5,500 4,860.00 26,730,000
スター精密 18,000 1,449.00 26,082,000
東京計器 7,600 915.00 6,954,000
愛知時計電機 1,300 4,420.00 5,746,000
インターアクション 6,300 1,978.00 12,461,400
オーバル 12,200 230.00 2,806,000
東京精密 21,200 3,515.00 74,518,000
マニー 46,700 2,725.00 127,257,500
ニコン 178,700 679.00 121,337,300
トプコン 58,900 1,048.00 61,727,200
オリンパス 648,000 2,225.00 1,441,800,000
理研計器 10,400 2,800.00 29,120,000
SCREENホールディングス 20,300 6,340.00 128,702,000
キヤノン電子 10,800 1,438.00 15,530,400
タムロン 9,500 1,585.00 15,057,500
HOYA 232,300 12,045.00 2,798,053,500
シード 5,200 698.00 3,629,600
ノーリツ鋼機 7,900 1,885.00 14,891,500
エー・アンド・デイ 10,800 651.00 7,030,800
朝日インテック 132,700 3,485.00 462,459,500
キヤノン 581,800 1,670.00 971,606,000
リコー 297,900 682.00 203,167,800
シチズン時計 137,000 268.00 36,716,000
リズム 3,300 647.00 2,135,100
大研医器 8,500 535.00 4,547,500
メニコン 16,600 7,350.00 122,010,000
シンシア 1,300 408.00 530,400
中本パックス 2,800 1,621.00 4,538,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スノーピーク
6,900 1,967.00 13,572,300
パラマウントベッドホールディングス 12,400 4,270.00 52,948,000
トランザクション 6,400 1,189.00 7,609,600
粧美堂 3,200 382.00 1,222,400
ニホンフラッシュ 10,900 1,344.00 14,649,600
前田工繊 12,900 2,783.00 35,900,700
永大産業 15,800 312.00 4,929,600
アートネイチャー 12,600 639.00 8,051,400
バンダイナムコホールディングス
121,100 7,819.00 946,880,900
アイフィスジャパン 3,100 785.00 2,433,500
共立印刷 17,300 133.00 2,300,900
SHOEI 10,200 3,205.00 32,691,000
フランスベッドホールディングス 16,800 872.00 14,649,600
マーベラス 17,600 798.00 14,044,800
パイロットコーポレーション 20,700 3,055.00 63,238,500
萩原工業 6,500 1,607.00 10,445,500
エイベックス
19,700 1,153.00 22,714,100
トッパン・フォームズ 25,100 1,011.00 25,376,100
フジシールインターナショナル 26,300 2,068.00 54,388,400
タカラトミー 52,500 980.00 51,450,000
廣済堂 8,200 668.00 5,477,600
エステールホールディングス 4,100 616.00 2,525,600
レック 12,500 1,583.00 19,787,500
タカノ 4,800 602.00 2,889,600
三光合成 13,900 299.00 4,156,100
プロネクサス 10,200 1,119.00 11,413,800
ホクシン 6,900 118.00 814,200
ウッドワン 3,500 1,247.00 4,364,500
大建工業 8,000 1,818.00 14,544,000
きもと 20,400 163.00 3,325,200
凸版印刷 165,300 1,427.00 235,883,100
大日本印刷 153,300 2,040.00 312,732,000
共同印刷 3,200 2,575.00 8,240,000
NISSHA 24,000 1,316.00 31,584,000
光村印刷 900 1,700.00 1,530,000
藤森工業 10,500 4,305.00 45,202,500
ヴィア・ホールディングス 14,000 304.00 4,256,000
TAKARA & COMPANY 5,600 2,140.00 11,984,000
前澤化成工業 7,600 967.00 7,349,200
未来工業 6,400 2,027.00 12,972,800
アシックス 103,500 1,488.00 154,008,000
ツツミ 3,700 2,428.00 8,983,600
ウェーブロックホールディングス 4,100 742.00 3,042,200
JSP 7,000 1,669.00 11,683,000
ニチハ 16,300 3,200.00 52,160,000
エフピコ 24,600 4,155.00 102,213,000
小松ウオール工業 3,700 1,788.00 6,615,600
ヤマハ 69,700 5,040.00 351,288,000
河合楽器製作所 3,600 2,644.00 9,518,400
クリナップ 11,200 506.00 5,667,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ピジョン
75,200 4,965.00 373,368,000
天馬 7,800 1,813.00 14,141,400
オリバー 2,300 2,878.00 6,619,400
兼松サステック 600 1,599.00 959,400
キングジム 9,900 871.00 8,622,900
象印マホービン 31,700 1,826.00 57,884,200
リンテック 27,900 2,434.00 67,908,600
信越ポリマー 21,000 925.00 19,425,000
東リ
30,000 265.00 7,950,000
イトーキ 23,400 356.00 8,330,400
任天堂 71,800 58,730.00 4,216,814,000
三菱鉛筆 19,300 1,289.00 24,877,700
松風 5,400 1,397.00 7,543,800
タカラスタンダード 24,300 1,443.00 35,064,900
コクヨ 56,200 1,344.00 75,532,800
ナカバヤシ 12,000 630.00 7,560,000
ニフコ
43,000 3,095.00 133,085,000
立川ブラインド工業 5,200 1,304.00 6,780,800
グローブライド 5,200 3,120.00 16,224,000
オカムラ 40,900 738.00 30,184,200
バルカー 9,600 1,899.00 18,230,400
MUTOHホールディングス 1,300 1,530.00 1,989,000
伊藤忠商事 806,700 2,628.50 2,120,410,950
丸紅 1,200,500 604.60 725,822,300
スクロール 17,700 939.00 16,620,300
高島 1,700 1,826.00 3,104,200
ヨンドシーホールディングス 11,700 1,734.00 20,287,800
三陽商会 5,900 551.00 3,250,900
長瀬産業 64,900 1,414.00 91,768,600
ナイガイ 3,900 383.00 1,493,700
蝶理 7,400 1,679.00 12,424,600
豊田通商 128,700 3,015.00 388,030,500
オンワードホールディングス 68,300 235.00 16,050,500
三共生興 17,800 432.00 7,689,600
兼松 43,000 1,308.00 56,244,000
美津濃 10,700 1,861.00 19,912,700
ツカモトコーポレーション 1,900 1,272.00 2,416,800
ファミリーマート 92,200 2,305.00 212,521,000
ルックホールディングス 4,000 829.00 3,316,000
三井物産 998,600 1,832.50 1,829,934,500
日本紙パルプ商事 6,600 3,805.00 25,113,000
東京エレクトロン 74,300 28,410.00 2,110,863,000
カメイ 15,100 1,058.00 15,975,800
東都水産 1,200 3,530.00 4,236,000
OUGホールディングス 2,000 2,854.00 5,708,000
スターゼン 4,300 3,980.00 17,114,000
セイコーホールディングス 16,500 1,385.00 22,852,500
山善 45,100 1,094.00 49,339,400
椿本興業 1,900 3,745.00 7,115,500
住友商事 727,700 1,251.00 910,352,700
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日本ユニシス
35,900 3,490.00 125,291,000
内田洋行 4,500 5,630.00 25,335,000
三菱商事 756,300 2,531.50 1,914,573,450
第一実業 5,600 3,895.00 21,812,000
キヤノンマーケティングジャパン 28,600 2,018.00 57,714,800
西華産業 6,700 1,403.00 9,400,100
佐藤商事 9,700 987.00 9,573,900
菱洋エレクトロ 11,700 2,904.00 33,976,800
東京産業
10,700 560.00 5,992,000
ユアサ商事 11,000 3,355.00 36,905,000
神鋼商事 3,000 1,854.00 5,562,000
トルク 6,300 301.00 1,896,300
阪和興業 21,500 2,126.00 45,709,000
正栄食品工業 7,500 4,180.00 31,350,000
カナデン 9,500 1,453.00 13,803,500
菱電商事 8,400 1,527.00 12,826,800
ニプロ
81,300 1,180.00 95,934,000
フルサト工業 6,600 1,461.00 9,642,600
岩谷産業 26,100 4,130.00 107,793,000
ナイス 5,000 1,247.00 6,235,000
昭光通商 3,500 627.00 2,194,500
ニチモウ 1,700 1,944.00 3,304,800
極東貿易 3,100 1,486.00 4,606,600
イワキ 15,300 543.00 8,307,900
兼松エレクトロニクス 6,300 4,440.00 27,972,000
三愛石油 28,400 1,054.00 29,933,600
稲畑産業 25,500 1,309.00 33,379,500
GSIクレオス 2,800 1,841.00 5,154,800
明和産業 10,700 426.00 4,558,200
クワザワホールディングス 3,700 563.00 2,083,100
キムラタン 56,600 28.00 1,584,800
ヤマエ久野 8,500 1,188.00 10,098,000
ゴールドウイン 20,800 8,260.00 171,808,000
ユニ・チャーム 248,300 4,842.00 1,202,268,600
デサント 22,400 1,648.00 36,915,200
キング 4,900 584.00 2,861,600
ワキタ 24,700 1,056.00 26,083,200
ヤマトインターナショナル 10,200 337.00 3,437,400
東邦ホールディングス 37,000 2,203.00 81,511,000
サンゲツ 31,200 1,563.00 48,765,600
ミツウロコグループホールディングス 17,000 1,276.00 21,692,000
シナネンホールディングス 4,800 3,120.00 14,976,000
伊藤忠エネクス 25,600 965.00 24,704,000
サンリオ 32,400 1,897.00 61,462,800
サンワ テクノス 8,200 860.00 7,052,000
リョーサン 12,800 2,069.00 26,483,200
新光商事 17,500 871.00 15,242,500
トーホー 5,300 1,894.00 10,038,200
三信電気 6,300 2,010.00 12,663,000
東陽テクニカ 12,300 1,000.00 12,300,000
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モスフードサービス
15,200 2,842.00 43,198,400
加賀電子 11,500 2,184.00 25,116,000
三益半導体工業 9,100 2,392.00 21,767,200
都築電気 3,700 1,657.00 6,130,900
ソーダニッカ 12,100 556.00 6,727,600
立花エレテック 8,700 1,737.00 15,111,900
木曽路 15,000 2,575.00 38,625,000
SRSホールディングス 13,600 897.00 12,199,200
千趣会
20,900 384.00 8,025,600
タカキュー 10,300 150.00 1,545,000
リテールパートナーズ 15,300 1,589.00 24,311,700
ケーヨー 23,700 780.00 18,486,000
上新電機 13,600 2,501.00 34,013,600
日本瓦斯 18,200 5,120.00 93,184,000
ロイヤルホールディングス 20,100 1,866.00 37,506,600
東天紅 700 1,011.00 707,700
いなげや
14,300 1,895.00 27,098,500
島忠 21,700 4,185.00 90,814,500
チヨダ 12,300 979.00 12,041,700
ライフコーポレーション 8,800 4,200.00 36,960,000
リンガーハット 14,200 2,407.00 34,179,400
MrMaxHD 15,900 804.00 12,783,600
テンアライド 11,100 388.00 4,306,800
AOKIホールディングス 22,800 506.00 11,536,800
オークワ 18,100 1,431.00 25,901,100
コメリ 17,800 3,125.00 55,625,000
青山商事 23,500 544.00 12,784,000
しまむら 13,400 10,710.00 143,514,000
はせがわ 5,600 305.00 1,708,000
高島屋 83,800 850.00 71,230,000
松屋 23,200 796.00 18,467,200
エイチ・ツー・オー リテイリング 54,500 757.00 41,256,500
近鉄百貨店 4,400 3,270.00 14,388,000
丸井グループ 105,700 2,095.00 221,441,500
クレディセゾン 80,800 1,193.00 96,394,400
アクシアル リテイリング 9,600 4,685.00 44,976,000
井筒屋 6,000 171.00 1,026,000
イオン 443,800 2,813.00 1,248,409,400
イズミ 23,400 3,700.00 86,580,000
フォーバル 5,200 998.00 5,189,600
平和堂 23,400 2,333.00 54,592,200
フジ 13,900 1,971.00 27,396,900
ヤオコー 13,100 7,570.00 99,167,000
ゼビオホールディングス 14,000 750.00 10,500,000
ケーズホールディングス 111,200 1,442.00 160,350,400
PALTAC 18,500 5,520.00 102,120,000
三谷産業 15,500 381.00 5,905,500
Olympicグループ 6,000 1,157.00 6,942,000
日産東京販売ホールディングス 15,500 259.00 4,014,500
新生銀行 84,700 1,344.00 113,836,800
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あおぞら銀行
68,600 1,777.00 121,902,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ 7,901,200 427.10 3,374,602,520
りそなホールディングス 1,255,700 359.30 451,173,010
三井住友トラスト・ホールディングス 218,300 2,854.50 623,137,350
三井住友フィナンシャルグループ 798,700 2,997.50 2,394,103,250
千葉銀行 385,000 588.00 226,380,000
群馬銀行 221,400 356.00 78,818,400
武蔵野銀行 17,100 1,556.00 26,607,600
千葉興業銀行
31,700 268.00 8,495,600
筑波銀行 48,000 199.00 9,552,000
七十七銀行 39,000 1,585.00 61,815,000
青森銀行 9,000 2,352.00 21,168,000
秋田銀行 7,400 1,523.00 11,270,200
山形銀行 13,100 1,356.00 17,763,600
岩手銀行 7,600 2,487.00 18,901,200
東邦銀行 103,800 234.00 24,289,200
東北銀行
5,800 1,137.00 6,594,600
みちのく銀行 7,500 1,305.00 9,787,500
ふくおかフィナンシャルグループ 97,200 1,788.00 173,793,600
静岡銀行 281,100 725.00 203,797,500
十六銀行 14,500 1,978.00 28,681,000
スルガ銀行 117,500 378.00 44,415,000
八十二銀行 278,500 415.00 115,577,500
山梨中央銀行 13,400 840.00 11,256,000
大垣共立銀行 22,800 2,332.00 53,169,600
福井銀行 9,900 1,821.00 18,027,900
北國銀行 11,500 3,070.00 35,305,000
清水銀行 4,800 1,807.00 8,673,600
富山銀行 2,100 3,110.00 6,531,000
滋賀銀行 23,200 2,396.00 55,587,200
南都銀行 19,300 1,978.00 38,175,400
百五銀行 104,300 326.00 34,001,800
京都銀行 41,300 5,030.00 207,739,000
紀陽銀行 41,000 1,572.00 64,452,000
ほくほくフィナンシャルグループ 76,800 1,028.00 78,950,400
山陰合同銀行 68,500 554.00 37,949,000
中国銀行 99,500 964.00 95,918,000
鳥取銀行 4,200 1,151.00 4,834,200
伊予銀行 164,800 701.00 115,524,800
百十四銀行 12,300 1,813.00 22,299,900
四国銀行 17,600 737.00 12,971,200
阿波銀行 18,900 2,545.00 48,100,500
大分銀行 6,700 2,474.00 16,575,800
宮崎銀行 7,700 2,384.00 18,356,800
佐賀銀行 7,000 1,302.00 9,114,000
沖縄銀行 10,600 3,010.00 31,906,000
琉球銀行 26,500 897.00 23,770,500
セブン銀行 385,500 258.00 99,459,000
みずほフィナンシャルグループ 1,569,310 1,326.00 2,080,905,060
高知銀行 4,500 763.00 3,433,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
山口フィナンシャルグループ
144,100 694.00 100,005,400
芙蓉総合リース 12,100 6,340.00 76,714,000
みずほリース 17,800 2,733.00 48,647,400
東京センチュリー 23,300 5,820.00 135,606,000
SBIホールディングス 130,500 2,588.00 337,734,000
日本証券金融 50,900 519.00 26,417,100
アイフル 175,700 279.00 49,020,300
日本アジア投資 9,800 226.00 2,214,800
長野銀行
4,000 1,404.00 5,616,000
名古屋銀行 8,600 2,682.00 23,065,200
北洋銀行 173,900 232.00 40,344,800
愛知銀行 4,200 3,010.00 12,642,000
中京銀行 4,900 2,038.00 9,986,200
大光銀行 3,600 1,372.00 4,939,200
愛媛銀行 16,300 1,174.00 19,136,200
トマト銀行 4,800 1,031.00 4,948,800
京葉銀行
49,500 486.00 24,057,000
栃木銀行 55,400 183.00 10,138,200
北日本銀行 3,600 1,990.00 7,164,000
東和銀行 20,400 717.00 14,626,800
福島銀行 10,900 242.00 2,637,800
大東銀行 6,200 620.00 3,844,000
リコーリース 9,100 2,869.00 26,107,900
イオンフィナンシャルサービス 70,600 1,137.00 80,272,200
アコム 232,300 456.00 105,928,800
ジャックス 12,800 1,737.00 22,233,600
オリエントコーポレーション 311,700 118.00 36,780,600
日立キャピタル 27,200 2,400.00 65,280,000
アプラスフィナンシャル 56,300 79.00 4,447,700
オリックス 716,400 1,375.50 985,408,200
三菱UFJリース 292,800 481.00 140,836,800
ジャフコ グループ 17,700 4,515.00 79,915,500
九州リースサービス 6,500 610.00 3,965,000
トモニホールディングス 89,500 333.00 29,803,500
大和証券グループ本社 927,100 452.50 419,512,750
野村ホールディングス 2,032,600 487.10 990,079,460
岡三証券グループ 98,000 349.00 34,202,000
丸三証券 34,200 466.00 15,937,200
東洋証券 41,100 115.00 4,726,500
東海東京フィナンシャル・ホールディ
132,000 279.00 36,828,000
ングス
光世証券 2,500 663.00 1,657,500
水戸証券 33,400 204.00 6,813,600
いちよし証券 21,300 472.00 10,053,600
松井証券 66,000 931.00 61,446,000
SOMPOホールディングス 217,200 3,756.00 815,803,200
日本取引所グループ 331,500 2,772.00 918,918,000
マネックスグループ 84,900 274.00 23,262,600
極東証券 15,400 631.00 9,717,400
岩井コスモホールディングス 10,900 1,300.00 14,170,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
藍澤證券
20,800 695.00 14,456,000
フィデアホールディングス 112,300 111.00 12,465,300
池田泉州ホールディングス 132,200 170.00 22,474,000
アニコム ホールディングス 38,300 1,151.00 44,083,300
MS&ADインシュアランスグループ
302,100 2,814.50 850,260,450
ホールディングス
マネーパートナーズグループ 13,100 205.00 2,685,500
スパークス・グループ 53,600 253.00 13,560,800
小林洋行 3,100 269.00 833,900
第一生命ホールディングス 653,600 1,615.50 1,055,890,800
東京海上ホールディングス 408,400 4,778.00 1,951,335,200
アドバンテッジリスクマネジメント 5,700 764.00 4,354,800
イー・ギャランティ 13,200 2,376.00 31,363,200
アサックス 6,300 762.00 4,800,600
NECキャピタルソリューション 4,800 1,871.00 8,980,800
T&Dホールディングス 345,000 1,088.00 375,360,000
アドバンスクリエイト 2,500 2,182.00 5,455,000
三井不動産 561,500 1,889.50 1,060,954,250
三菱地所 809,300 1,623.50 1,313,898,550
平和不動産 21,200 3,060.00 64,872,000
東京建物 114,000 1,242.00 141,588,000
ダイビル 29,800 1,322.00 39,395,600
京阪神ビルディング 18,600 1,823.00 33,907,800
住友不動産 259,600 2,981.00 773,867,600
太平洋興発 4,200 648.00 2,721,600
テーオーシー 22,800 671.00 15,298,800
東京楽天地 1,700 4,280.00 7,276,000
レオパレス21 151,400 171.00 25,889,400
スターツコーポレーション 15,700 2,490.00 39,093,000
フジ住宅 13,700 542.00 7,425,400
空港施設 11,900 471.00 5,604,900
明和地所 6,500 502.00 3,263,000
ゴールドクレスト 9,100 1,343.00 12,221,300
リログループ 61,200 2,669.00 163,342,800
エスリード 4,500 1,419.00 6,385,500
日神グループホールディングス 17,500 417.00 7,297,500
日本エスコン 20,900 954.00 19,938,600
タカラレーベン 52,700 312.00 16,442,400
AVANTIA 6,500 819.00 5,323,500
イオンモール 57,900 1,626.00 94,145,400
毎日コムネット 2,700 746.00 2,014,200
ファースト住建 5,000 1,145.00 5,725,000
ランド 572,100 9.00 5,148,900
カチタス 28,600 3,175.00 90,805,000
東祥 6,900 1,320.00 9,108,000
トーセイ 15,800 1,079.00 17,048,200
穴吹興産 2,400 1,585.00 3,804,000
サンフロンティア不動産 15,900 904.00 14,373,600
エフ・ジェー・ネクスト 10,100 955.00 9,645,500
インテリックス 3,000 519.00 1,557,000
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ランドビジネス
3,800 337.00 1,280,600
サンネクスタグループ 3,700 1,020.00 3,774,000
グランディハウス 9,000 400.00 3,600,000
東武鉄道 122,100 3,170.00 387,057,000
相鉄ホールディングス 37,500 2,784.00 104,400,000
東急 295,300 1,347.00 397,769,100
京浜急行電鉄 150,300 1,620.00 243,486,000
小田急電鉄 174,200 2,620.00 456,404,000
京王電鉄
60,800 6,400.00 389,120,000
京成電鉄 81,500 2,930.00 238,795,000
富士急行 16,000 4,205.00 67,280,000
新京成電鉄 3,100 2,321.00 7,195,100
東日本旅客鉄道 206,100 6,374.00 1,313,681,400
西日本旅客鉄道 104,300 5,049.00 526,610,700
東海旅客鉄道 97,400 14,930.00 1,454,182,000
西武ホールディングス 152,800 1,147.00 175,261,600
鴻池運輸
18,800 1,177.00 22,127,600
西日本鉄道 32,500 2,990.00 97,175,000
ハマキョウレックス 9,000 3,190.00 28,710,000
サカイ引越センター 6,200 5,150.00 31,930,000
近鉄グループホールディングス 110,900 4,465.00 495,168,500
阪急阪神ホールディングス 147,900 3,375.00 499,162,500
南海電気鉄道 52,600 2,296.00 120,769,600
京阪ホールディングス 49,400 4,310.00 212,914,000
神戸電鉄 2,700 3,625.00 9,787,500
名古屋鉄道 91,300 2,853.00 260,478,900
山陽電気鉄道 8,000 2,142.00 17,136,000
トランコム 3,100 7,760.00 24,056,000
日本通運 38,400 5,960.00 228,864,000
ヤマトホールディングス 194,400 2,781.00 540,626,400
山九 30,800 4,175.00 128,590,000
日新 9,600 1,570.00 15,072,000
丸運 7,600 253.00 1,922,800
丸全昭和運輸 9,000 3,390.00 30,510,000
センコーグループホールディングス 61,200 985.00 60,282,000
トナミホールディングス 2,500 6,220.00 15,550,000
ニッコンホールディングス 39,700 2,248.00 89,245,600
日本石油輸送 1,000 2,682.00 2,682,000
福山通運 14,200 4,760.00 67,592,000
セイノーホールディングス 83,000 1,408.00 116,864,000
エスライン 3,100 991.00 3,072,100
神奈川中央交通 2,800 4,005.00 11,214,000
日立物流 20,400 3,360.00 68,544,000
丸和運輸機関 11,700 4,320.00 50,544,000
C&Fロジホールディングス 11,200 1,802.00 20,182,400
日本郵船 92,700 1,940.00 179,838,000
商船三井 70,100 2,273.00 159,337,300
川崎汽船 34,100 1,329.00 45,318,900
NSユナイテッド海運 6,200 1,513.00 9,380,600
明治海運 10,900 396.00 4,316,400
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飯野海運
53,000 378.00 20,034,000
共栄タンカー 2,000 768.00 1,536,000
九州旅客鉄道 97,100 2,239.00 217,406,900
SGホールディングス 116,400 5,700.00 663,480,000
日本航空 196,000 2,028.00 397,488,000
ANAホールディングス 202,700 2,464.00 499,452,800
パスコ 2,200 1,431.00 3,148,200
西本Wismettacホールディン
2,700 1,897.00 5,121,900
グス
シルバーライフ 1,600 2,004.00 3,206,400
ヤマシタヘルスケアホールディングス 900 1,405.00 1,264,500
一家ダイニングプロジェクト 1,200 588.00 705,600
Genky DrugStores 5,100 3,850.00 19,635,000
コーア商事ホールディングス 1,100 2,730.00 3,003,000
国際紙パルプ商事 27,700 292.00 8,088,400
ナルミヤ・インターナショナル 2,600 725.00 1,885,000
ブックオフグループホールディングス 6,800 875.00 5,950,000
三菱倉庫 35,200 2,935.00 103,312,000
三井倉庫ホールディングス 12,700 1,905.00 24,193,500
住友倉庫 40,000 1,323.00 52,920,000
澁澤倉庫 6,100 2,360.00 14,396,000
ヤマタネ 5,900 1,363.00 8,041,700
東陽倉庫 18,000 338.00 6,084,000
乾汽船 6,500 932.00 6,058,000
日本トランスシティ 24,800 556.00 13,788,800
ケイヒン 1,900 1,411.00 2,680,900
中央倉庫 6,900 1,205.00 8,314,500
川西倉庫 2,300 1,090.00 2,507,000
安田倉庫 9,400 922.00 8,666,800
ファイズホールディングス 2,400 1,180.00 2,832,000
東洋埠頭 3,100 1,492.00 4,625,200
宇徳 8,400 492.00 4,132,800
上組 61,800 1,946.00 120,262,800
サンリツ 2,500 642.00 1,605,000
キムラユニティー 3,400 1,070.00 3,638,000
キユーソー流通システム 2,900 1,658.00 4,808,200
近鉄エクスプレス 23,600 2,297.00 54,209,200
東海運 7,400 306.00 2,264,400
エーアイテイー 7,900 1,075.00 8,492,500
内外トランスライン 3,900 1,254.00 4,890,600
ショーエイコーポレーション 1,800 1,230.00 2,214,000
日本コンセプト 3,600 1,480.00 5,328,000
TBSホールディングス 69,900 1,796.00 125,540,400
日本テレビホールディングス 95,800 1,153.00 110,457,400
朝日放送グループホールディングス 11,600 704.00 8,166,400
テレビ朝日ホールディングス 31,600 1,664.00 52,582,400
スカパーJSATホールディングス 75,500 453.00 34,201,500
テレビ東京ホールディングス 9,400 2,405.00 22,607,000
日本BS放送 4,000 1,098.00 4,392,000
ビジョン 14,200 946.00 13,433,200
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スマートバリュー
3,000 1,159.00 3,477,000
USEN-NEXT HOLDING
4,400 1,372.00 6,036,800
S
ワイヤレスゲート 5,000 773.00 3,865,000
コネクシオ 6,500 1,207.00 7,845,500
日本通信 89,300 228.00 20,360,400
クロップス 2,200 841.00 1,850,200
日本電信電話 1,536,200 2,257.00 3,467,203,400
KDDI 837,700 2,704.50 2,265,559,650
ソフトバンク 1,044,400 1,195.00 1,248,058,000
光通信
11,800 24,890.00 293,702,000
NTTドコモ 821,800 3,876.00 3,185,296,800
エムティーアイ 11,200 937.00 10,494,400
GMOインターネット 41,200 3,025.00 124,630,000
ファイバーゲート 3,700 2,097.00 7,758,900
アイドママーケティングコミュニケー
3,200 420.00 1,344,000
ション
KADOKAWA 30,900 2,978.00 92,020,200
学研ホールディングス 15,400 1,546.00 23,808,400
ゼンリン 22,900 1,213.00 27,777,700
昭文社ホールディングス 4,700 490.00 2,303,000
インプレスホールディングス 9,800 184.00 1,803,200
東京電力ホールディングス 934,300 284.00 265,341,200
中部電力 358,400 1,269.50 454,988,800
関西電力 443,600 1,016.00 450,697,600
中国電力 168,900 1,325.00 223,792,500
北陸電力 107,100 751.00 80,432,100
東北電力 292,600 964.00 282,066,400
四国電力 105,400 800.00 84,320,000
九州電力 241,400 953.00 230,054,200
北海道電力 109,400 461.00 50,433,400
沖縄電力 22,800 1,598.00 36,434,400
電源開発 93,000 1,543.00 143,499,000
エフオン 6,300 707.00 4,454,100
イーレックス 16,700 1,208.00 20,173,600
レノバ 19,600 1,345.00 26,362,000
東京瓦斯 225,200 2,386.00 537,327,200
大阪瓦斯 227,200 2,011.00 456,899,200
東邦瓦斯 57,600 5,150.00 296,640,000
北海道瓦斯 6,500 1,544.00 10,036,000
広島ガス 25,000 365.00 9,125,000
西部瓦斯 13,200 2,654.00 35,032,800
静岡ガス 33,200 925.00 30,710,000
メタウォーター 11,300 2,309.00 26,091,700
アイネット 5,900 1,569.00 9,257,100
松竹 7,600 15,310.00 116,356,000
東宝 67,800 4,380.00 296,964,000
エイチ・アイ・エス 17,400 1,650.00 28,710,000
東映 4,300 17,260.00 74,218,000
ラックランド 3,200 2,350.00 7,520,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エヌ・ティ・ティ・データ
306,000 1,332.00 407,592,000
共立メンテナンス 18,500 4,065.00 75,202,500
イチネンホールディングス 12,600 1,321.00 16,644,600
建設技術研究所 7,200 1,938.00 13,953,600
スペース 7,500 810.00 6,075,000
長 大 4,400 1,260.00 5,544,000
アインホールディングス 14,200 7,260.00 103,092,000
燦ホールディングス 5,000 1,259.00 6,295,000
ピー・シー・エー
2,000 4,905.00 9,810,000
スバル興業 500 7,820.00 3,910,000
東京テアトル 4,700 1,310.00 6,157,000
タナベ経営 2,400 1,378.00 3,307,200
ビジネスブレイン太田昭和 4,000 1,530.00 6,120,000
ナガワ 3,600 7,990.00 28,764,000
よみうりランド 2,500 4,305.00 10,762,500
東京都競馬 7,300 5,460.00 39,858,000
常磐興産
4,600 1,468.00 6,752,800
カナモト 19,700 2,386.00 47,004,200
東京ドーム 45,300 806.00 36,511,800
DTS 25,600 2,203.00 56,396,800
スクウェア・エニックス・ホールディ
49,000 6,720.00 329,280,000
ングス
シーイーシー 12,300 1,599.00 19,667,700
カプコン 54,200 6,140.00 332,788,000
西尾レントオール 10,300 2,218.00 22,845,400
アイ・エス・ビー 2,600 2,906.00 7,555,600
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
67,900 27.00 1,833,300
プ
日本空港ビルデング 36,800 4,700.00 172,960,000
トランス・コスモス 10,600 2,778.00 29,446,800
乃村工藝社 47,900 766.00 36,691,400
ジャステック 7,300 1,449.00 10,577,700
SCSK 26,500 5,930.00 157,145,000
藤田観光 4,400 1,642.00 7,224,800
KNT-CTホールディングス 6,900 1,112.00 7,672,800
日本管財 12,100 2,040.00 24,684,000
トーカイ 10,800 2,084.00 22,507,200
白洋舎 1,100 2,511.00 2,762,100
セコム 118,800 9,327.00 1,108,047,600
日本システムウエア 3,800 2,136.00 8,116,800
セントラル警備保障 5,400 3,835.00 20,709,000
アイネス 11,300 1,634.00 18,464,200
丹青社 21,000 733.00 15,393,000
メイテック 13,700 5,410.00 74,117,000
TKC 9,700 6,930.00 67,221,000
富士ソフト 12,200 5,550.00 67,710,000
応用地質 13,100 1,242.00 16,270,200
船井総研ホールディングス 23,100 2,448.00 56,548,800
NSD 36,900 2,002.00 73,873,800
進学会ホールディングス 4,100 468.00 1,918,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
丸紅建材リース
1,000 1,764.00 1,764,000
オオバ 8,000 777.00 6,216,000
コナミホールディングス 41,700 4,525.00 188,692,500
いであ 2,700 1,910.00 5,157,000
学究社 3,400 1,079.00 3,668,600
ベネッセホールディングス 37,300 2,625.00 97,912,500
イオンディライト 13,800 2,947.00 40,668,600
ナック 6,400 981.00 6,278,400
福井コンピュータホールディングス
4,500 3,070.00 13,815,000
ダイセキ 18,700 2,779.00 51,967,300
ステップ 4,300 1,560.00 6,708,000
日鉄物産 8,300 3,060.00 25,398,000
泉州電業 3,300 3,205.00 10,576,500
元気寿司 2,900 2,435.00 7,061,500
トラスコ中山 26,400 2,626.00 69,326,400
ヤマダホールディングス 351,400 515.00 180,971,000
オートバックスセブン
42,800 1,410.00 60,348,000
モリト 8,700 717.00 6,237,900
アークランドサカモト 18,100 2,234.00 40,435,400
ニトリホールディングス 49,900 21,675.00 1,081,582,500
グルメ杵屋 8,300 970.00 8,051,000
愛眼 8,400 228.00 1,915,200
ケーユーホールディングス 6,500 845.00 5,492,500
吉野家ホールディングス 37,900 1,916.00 72,616,400
加藤産業 16,700 3,655.00 61,038,500
北恵 3,100 1,141.00 3,537,100
イノテック 6,100 1,033.00 6,301,300
イエローハット 21,800 1,823.00 39,741,400
松屋フーズホールディングス 5,600 3,630.00 20,328,000
JBCCホールディングス 7,700 1,673.00 12,882,100
JKホールディングス 10,600 820.00 8,692,000
サガミホールディングス 15,400 1,264.00 19,465,600
日伝 10,500 2,273.00 23,866,500
関西スーパーマーケット 9,600 1,323.00 12,700,800
ミロク情報サービス 10,200 2,311.00 23,572,200
北沢産業 7,900 282.00 2,227,800
杉本商事 6,300 1,891.00 11,913,300
因幡電機産業 32,800 2,593.00 85,050,400
王将フードサービス 8,500 6,140.00 52,190,000
プレナス 13,000 1,772.00 23,036,000
ミニストップ 8,600 1,467.00 12,616,200
アークス 23,500 2,551.00 59,948,500
バローホールディングス 25,500 2,753.00 70,201,500
東テク 3,900 2,313.00 9,020,700
ミスミグループ本社 144,600 2,960.00 428,016,000
藤久 2,500 975.00 2,437,500
アルテック 8,800 300.00 2,640,000
ベルク 5,700 6,960.00 39,672,000
大 庄 6,100 1,237.00 7,545,700
タキヒヨー 3,500 1,773.00 6,205,500
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ファーストリテイリング
15,400 69,150.00 1,064,910,000
ソフトバンクグループ 911,800 7,182.00 6,548,547,600
蔵王産業 2,100 1,457.00 3,059,700
スズケン 48,800 3,990.00 194,712,000
サンドラッグ 43,400 4,070.00 176,638,000
サックスバー ホールディングス 9,800 573.00 5,615,400
ジェコス 8,100 936.00 7,581,600
ヤマザワ 2,900 1,802.00 5,225,800
やまや
2,500 2,165.00 5,412,500
グローセル 10,300 413.00 4,253,900
ベルーナ 24,700 960.00 23,712,000
合計 124,766,940 269,699,004,960
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額 8,013,889,374円
Ⅱ 負債総額 7,493,409円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,006,395,965円
Ⅳ 発行済数量 3,347,810,121口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3915円
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額 268,048,794,265円
Ⅱ 負債総額 24,783,005,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 243,265,789,065円
Ⅳ 発行済数量 95,140,647,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5569円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定
を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継
する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
抗することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を
均等に再分割できるものとします。
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(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2020年10月30日現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2020年10月30日現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2020年10月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,349,996,407,143
追加型公社債投資信託
852 13,896,345,858,304
追加型株式投資信託
35 77,756,605,656
単位型公社債投資信託
193 1,262,956,120,495
単位型株式投資信託
1,106 16,587,054,991,598
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、第35期事業年度(自2019年4月1日至2020年3月31日)の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第36期中間会計期間(自2020年4月1日至2020年9月30日)の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 41,087,475 32,932,013
金銭の信託 18,773,228 28,548,165
有価証券 153,518 996
未収委託者報酬 12,438,085 11,487,393
未収運用受託報酬 3,295,109 4,674,225
未収投資助言報酬 327,064 331,543
未収収益 56,925 11,674
前払費用 573,874 480,129
その他 491,914 2,815,351
流動資産計 77,197,195 81,281,494
固定資産
有形固定資産 1,461,316 1,278,455
建物 ※1 1,096,916 ※1 1,006,793
器具備品 ※1 364,399 ※1 270,768
建設仮勘定 - 894
無形固定資産 2,411,540 3,524,781
ソフトウエア 885,545 3,299,065
ソフトウエア仮勘定 1,522,040 221,784
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 23 -
投資その他の資産 9,269,808 9,482,127
投資有価証券 1,611,931 261,361
関係会社株式 4,499,196 5,299,196
長期差入保証金 1,312,328 1,302,402
繰延税金資産 1,748,459 2,508,004
その他 97,892 111,162
固定資産計 13,142,665 14,285,364
資産合計 90,339,861 95,566,859
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(単位:千円)
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 2,183,889 3,702,906
未払金 5,697,942 4,803,140
未払収益分配金 1,053 966
未払償還金 48,968 9,999
未払手数料 4,883,723 4,582,140
その他未払金 764,196 210,034
未払費用 6,724,986 6,673,320
未払法人税等 3,341,238 4,090,268
未払消費税等 576,632 1,338,183
賞与引当金 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金 48,609 65,290
流動負債計 19,917,766 22,046,438
固定負債
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
時効後支払損引当金 177,851 174,139
固定負債計 2,073,009 2,293,087
負債合計 21,990,776 24,339,526
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 45,949,372 49,674,383
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 45,826,079 49,551,090
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 14,146,079 17,871,090
株主資本計 67,502,329 71,227,341
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 846,755 △7
評価・換算差額等計 846,755 △7
純資産合計 68,349,085 71,227,333
負債・純資産合計 90,339,861 95,566,859
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬 84,812,585 84,426,075
運用受託報酬 16,483,356 16,912,305
投資助言報酬 1,235,553 1,208,954
その他営業収益 113,622 68,156
営業収益計 102,645,117 102,615,492
営業費用
支払手数料 36,100,556 34,980,736
広告宣伝費 387,028 340,791
公告費 375 375
調査費 24,389,003 25,132,268
調査費 9,956,757 10,586,542
委託調査費 14,432,246 14,545,725
委託計算費 936,075 698,723
営業雑経費 1,254,114 990,002
通信費 47,007 44,209
印刷費 978,185 738,330
協会費 63,558 71,386
諸会費 22,877 22,790
支払販売手数料 142,485 113,286
営業費用計 63,067,153 62,142,897
一般管理費
給料 10,859,354 10,817,861
役員報酬 189,198 174,795
給料・手当 9,098,957 9,087,800
賞与 1,571,197 1,555,264
交際費 60,115 40,436
寄付金 7,255 8,906
旅費交通費 361,479 320,037
租税公課 588,172 651,265
不動産賃借料 1,511,876 1,479,503
退職給付費用 521,184 505,189
固定資産減価償却費 590,667 882,526
福利厚生費 45,292 44,352
修繕費 16,247 1,843
賞与引当金繰入額 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金繰入額 48,609 65,290
機器リース料 130 233
事務委託費 3,302,806 3,625,424
事務用消耗品費 131,074 104,627
器具備品費 8,112 1,620
諸経費 188,367 197,094
一般管理費計 19,585,212 20,119,543
営業利益 19,992,752 20,353,050
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(単位:千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業外収益
受取利息 1,749 4,440
受取配当金 73,517 11,185
時効成立分配金・償還金 8,582 49,164
投資信託償還益 - 5,528
受取負担金 177,066 297,886
雑収入 24,919 7,394
時効後支払損引当金戻入額 19,797 3,473
営業外収益計
305,633 379,073
営業外費用
為替差損 17,542 19,750
投資信託償還損 - 1
金銭の信託運用損 175,164 169,505
システム解約料 - 31,680
雑損失 5,659 104
営業外費用計 198,365 221,042
経常利益 20,100,019 20,511,082
特別利益
投資有価証券売却益 353,644 1,169,758
特別利益計 353,644 1,169,758
特別損失
固定資産除却損 ※1 19,121 ※1 16,085
特別損失計 19,121 16,085
税引前当期純利益 20,434,543 21,664,754
法人税、住民税及び事業税 6,386,793 7,045,579
法人税等調整額 △71,767 △385,835
法人税等合計 6,315,026 6,659,743
当期純利益 14,119,516 15,005,011
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計 任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000
当期純利益 14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - 7,100,000 △300,000 △200,000 △5,000,483
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 - - 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
純資産
その他
利益剰余金
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益 14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期 - 51,753 51,753 51,753
変動額(純額)
当期変動額合計 1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高 45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余金
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
△
剰余金の配当 △11,280,000 △11,280,000
11,280,000
当期純利益 15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 -
変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当 △11,280,000
当期純利益 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 △846,763 △846,763 △846,763
変動額(純額)
当期変動額合計 △846,763 △846,763 2,878,247
当期末残高 △7 △7 71,227,333
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
:移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(千円)
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
建物 229,897 320,020
器具備品 927,688 949,984
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
(千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
建物 1,550 -
器具備品 439 9,609
ソフトウエア 17,130 6,475
(株主資本等変動計算書関係)
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
照)。
第34期(2019年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
41,087,475 41,087,475 -
(1)現金・預金
18,773,228 18,773,228 -
(2)金銭の信託
12,438,085 12,438,085 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 -
77,082,582 77,082,582 -
資産計
4,883,723 4,883,723 -
(1)未払手数料
4,883,723 4,883,723 -
負債計
第35期(2020年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
32,932,013 32,932,013 -
(1)現金・預金
28,548,165 28,548,165 -
(2)金銭の信託
11,487,393 11,487,393 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 -
77,644,787 77,644,787 -
資産計
4,582,140 4,582,140 -
(1)未払手数料
4,582,140 4,582,140 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
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負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(千円)
第34期 第35期
区分
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
276,764 259,369
①非上場株式
4,499,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(2019年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
41,087,475 - - -
(1)現金・預金
18,773,228 - - -
(2)金銭の信託
12,438,085 - - -
(3)未収委託者報酬
3,295,109 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 -
その他有価証券(投資信託)
第35期(2020年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
32,932,013 - - -
(1)現金・預金
28,548,165 - - -
(2)金銭の信託
11,487,393 - - -
(3)未収委託者報酬
4,674,225 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
996 994 997 -
その他有価証券(投資信託)
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(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第34期(2019年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
3,990 4,000 △ 9
小計
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額276,764千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第35期(2020年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
394,222 353,644 -
株式
投資信託 - - -
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
1,298,377 1,169,758 -
株式
投資信託 159,526 5,528 1
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,154,607 2,289,044
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の発生額 △10,147 18,448
退職給付の支払額 △158,018 △187,749
その他 438 △1,476
退職給付債務の期末残高 2,289,044 2,422,901
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未積立退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未認識数理計算上の差異 △150,568 △130,155
未認識過去勤務費用 △243,317 △173,798
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の費用処理額 43,920 38,861
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,519
その他 △3,640 △11,303
確定給付制度に係る退職給付費用 411,963 401,711
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
割引率 0.09% 0.09%
予想昇給率 1.00%~4.42% 1.00%~4.42%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
(千円) (千円)
繰延税金資産
173,805 221,053
未払事業税
10,915 10,778
未払事業所税
411,675 420,513
賞与引当金
80,253 78,439
未払法定福利費
7,961 10,410
未払給与
138,994 47,781
受取負担金
102,490 331,395
運用受託報酬
10,152 14,116
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 4,569 50,942
125,839 82,684
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 135,542 323,132
580,297 648,821
退職給付引当金
54,458 53,321
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
29,494 11,532
その他
- 3
その他有価証券評価差額金
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△321,067 -
その他有価証券評価差額金
△321,067 -
繰延税金負債合計
1,748,459 2,508,004
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
流動資産 -千円 -千円
固定資産 104,326,078千円 94,605,736千円
資産合計 104,326,078千円 94,605,736千円
流動負債 -千円 -千円
固定負債 10,571,428千円 8,278,713千円
負債合計 10,571,428千円 8,278,713千円
純資産 93,754,650千円 86,327,023千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 66,696,733千円 62,885,491千円
顧客関連資産 39,959,586千円 34,810,031千円
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(2)損益計算書項目
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益 -千円 -千円
営業利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
経常利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
税引前当期純利益 △9,091,728千円 △9,111,312千円
当期純利益 △7,489,721千円 △7,536,465千円
1株当たり当期純利益 △187,243円04銭 △188,411円64銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,241,252千円 5,149,555千円
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(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 及び 第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 -
1,270,000 -
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
(注3)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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(1株当たり情報)
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 1,708,727円13銭 1,780,683円32銭
1株当たり当期純利益金額 352,987円92銭 375,125円27銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
当期純利益金額 14,119,516千円 15,005,011千円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,119,516千円 15,005,011千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第36期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 27,281,363
金銭の信託 25,870,423
有価証券 996
未収委託者報酬 13,747,204
未収運用受託報酬 3,023,356
未収投資助言報酬 304,673
未収収益 24,940
前払費用 757,672
その他 2,912,168
流動資産計 73,922,799
固定資産
有形固定資産 1,199,340
建物 ※1 961,771
器具備品 ※1 237,569
無形固定資産 3,660,076
ソフトウエア 3,099,921
ソフトウエア仮勘定 556,224
電話加入権 3,931
投資その他の資産 9,943,868
投資有価証券 261,361
関係会社株式 5,299,196
長期差入保証金 1,295,930
繰延税金資産 2,294,343
その他 793,037
固定資産計 14,803,286
資産合計 88,726,085
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第36期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 1,297,202
未払金 5,820,782
未払収益分配金 899
未払償還金 19,850
未払手数料 5,549,722
その他未払金 250,310
未払費用 7,902,650
未払法人税等 2,901,506
未払消費税等 824,900
前受収益 20,779
賞与引当金 1,126,713
役員賞与引当金 34,112
流動負債計 19,928,648
固定負債
退職給付引当金 2,207,043
時効後支払損引当金 156,886
固定負債計 2,363,929
負債合計 22,292,578
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金 19,552,957
資本準備金 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479
利益剰余金 44,880,558
利益準備金 123,293
その他利益剰余金 44,757,265
別途積立金 31,680,000
繰越利益剰余金 13,077,265
株主資本計 66,433,515
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △8
評価・換算差額等計 △8
純資産合計 66,433,506
負債・純資産合計 88,726,085
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(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
営業収益
委託者報酬 40,520,928
運用受託報酬 6,813,891
投資助言報酬 548,146
その他営業収益 773,786
営業収益計 48,656,752
営業費用
支払手数料 16,685,574
広告宣伝費 116,359
調査費 12,452,140
調査費 4,305,114
委託調査費 8,147,025
委託計算費 269,176
営業雑経費 450,999
通信費 24,247
印刷費 314,201
協会費 20,394
諸会費 32,852
支払販売手数料 59,302
営業費用計 29,974,250
一般管理費
給料 4,693,004
役員報酬 75,939
給料・手当 4,496,351
賞与 120,714
交際費 5,108
寄付金 6,331
旅費交通費 20,383
租税公課 277,754
不動産賃借料 734,008
退職給付費用 267,068
固定資産減価償却費 ※1 534,020
福利厚生費 17,379
修繕費 511
賞与引当金繰入額 1,126,713
役員賞与引当金繰入額 34,112
機器リース料 139
事務委託費 1,899,643
事務用消耗品費 35,787
器具備品費 265
諸経費 66,792
一般管理費計 9,719,026
営業利益 8,963,474
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
営業外収益
受取利息 17,653
受取配当金 2,356
時効成立分配金・償還金 176
時効後支払損引当金戻入額 16,343
為替差益 8,484
金銭の信託運用損益 1,367,091
雑収入 1,361
営業外収益計 1,413,467
経常利益 10,376,942
特別損失
固定資産除却損 0
特別損失計 0
税引前中間純利益 10,376,942
法人税、住民税及び事業税 2,957,106
法人税等調整額 213,661
法人税等合計 3,170,767
中間純利益 7,206,174
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090
当中間期変動額
剰余金の配当
△12,000,000
中間純利益
7,206,174
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
- - - - - - △4,793,825
合計
当中間期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 13,077,265
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
49,674,383 71,227,341 △7 △7 71,227,333
当中間期変動額
剰余金の配当
△12,000,000 △12,000,000 △12,000,000
中間純利益
7,206,174 7,206,174 7,206,174
株主資本以
外の項目の
- △0 △0 △0
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△4,793,825 △4,793,825 △0 △0 △4,793,826
合計
当中間期末残高
44,800,558 66,433,515 △8 △8 66,433,506
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重要な会計方針
(1)子会社株式及び関連会社株式
1.有価証券の評価基準及び評
:移動平均法による原価法
価方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
(1)有形固定資産
3.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 6~18年
…
器具備品 2~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
(1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5.引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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注記事項
(中間貸借対照表関係)
第36期中間会計期間末
項目
(2020年9月30日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 365,042千円
器具備品 … 980,577千円
(中間損益計算書関係)
第36期中間会計期間
項目
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 79,115千円
無形固定資産 … 454,905千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第36期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
(千円) (円)
普通株式
2020年6月17日
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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(金融商品関係)
第36期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
27,281,363 27,281,363 -
(1)現金・預金
25,870,423 25,870,423 -
(2)金銭の信託
13,747,204 13,747,204 -
(3)未収委託者報酬
3,023,356 3,023,356 -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
2,987 2,987 -
その他有価証券
69,925,335 69,925,335 -
資産計
5,549,722 5,549,722 -
(1)未払手数料
5,549,722 5,549,722 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
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負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
中間貸借対照表計上額
区分
(千円)
259,369
①非上場株式
5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証
券 」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(有価証券関係)
第36期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
1.子会社株式
関係会社株式(中間貸借対照表計上額 5,299,196 千円)は、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額(千円) (千円) (千円)
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
投資信託
小計 - - -
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
2,987 3,000 △12
投資信託
小計 2,987 3,000 △12
合計 2,987 3,000 △12
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 259,369 千円)については、市場価格がなく、時価を把
握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
せん。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「 MHFG 」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2020年4月1日から2020年9月30日まで
(2)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
(5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
流動資産 -千円
固定資産 90,405,440千円
資産合計 90,405,440千円
流動負債 -千円
固定負債 7,722,834千円
負債合計 7,722,834千円
純資産 82,682,605千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額60,979,870千円及び顧客関連資産の金額
32,301,694千円が含まれております。
(2)損益計算書項目
営業収益 -千円
営業利益 △4,411,813千円
経常利益 △4,411,813千円
税引前中間純利益 △4,411,813千円
中間純利益 △3,644,417千円
1株当たり中間純利益 △91,110円42銭
(注)営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,508,336千円
が含まれております。
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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(セグメント情報等)
第36期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
(1株当たり情報)
第36期中間会計期間
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1株当たり純資産額 1,660,837円67銭
1株当たり中間純利益金額 180,154円36銭
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
中間純利益金額 7,206,174千円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
-
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
7,206,174千円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
(うち普通株式) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株)
(注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2020年3月末日現在 247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名 称 事業の内容
(単位:百万円)
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
12,272
水戸証券株式会社
品取引業を営んでおります。
(注)資本金の額は2020年3月末日現在
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集販売の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
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第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 提出書類
2020年1月15日 有価証券報告書
2020年1月15日 有価証券届出書
2020年7月15日 半期報告書
2020年7月15日 有価証券届出書
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独立監査人の監査報告書
2020年5月27日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2019年4月1日から2020年3月
31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
令和2年11月20日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘 本 正 彦 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているDIAM国内株式パッシブ・ファンドの令和1年10月16日から令
和2年10月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、DIAM国内株式パッシブ・ファンドの令和2年10月12日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の中間監査報告書
2020年11月26日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2020年4月1日から2021年3月
31日までの第36期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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