インデックスコレクション（バランス株式３０） インデックスコレクション（バランス株式５０） インデックスコレクション（バランス株式７０） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | インデックスコレクション（バランス株式３０） インデックスコレクション（バランス株式５０） インデックスコレクション（バランス株式７０） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月27日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 インデックスコレクション（バランス株式３０）
信託受益証券に係るファンドの名称】
インデックスコレクション（バランス株式５０）
インデックスコレクション（バランス株式７０）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 インデックスコレクション（バランス株式３０）
信託受益証券の金額】
10兆円を上限とします。
インデックスコレクション（バランス株式５０）
10兆円を上限とします。
インデックスコレクション（バランス株式７０）
10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
インデックスコレクション（バランス株式３０）
インデックスコレクション（バランス株式５０）
インデックスコレクション（バランス株式７０）
（以下、上記ファンドを総称して「当ファンド」という場合があります。また、インデックスコレ
クション（バランス株式３０）を「バランス株式３０」、インデックスコレクション（バランス
株式５０）を「バランス株式５０」、インデックスコレクション（バランス株式７０）を「バラ
ンス株式７０」という場合があります。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
各ファンドについて、10兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「（ 8 ）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
1円以上1円単位とします。
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（７）【申込期間】
2021年 4月28日から2021年10月26日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
（８）【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（９）【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
＜振替受益権について＞
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
＜受益権の取得申込みの方法＞
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込みコース＞
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当ファンドは「分配金再投資コース」（自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース）専用ファンドです。
＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引所（金融商品取引法第２
条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取
引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）及び外国金融商品市場（金融
商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引
法第28条第８項第５号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。
以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取り消
すことができます。
＜受付不可日＞
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指し
て、ファミリーファンド方式で運用を行います。
＜信託金限度額＞
各ファンドについて、1兆円を上限とします。
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド （ ）
大型株 年2回 （日本を ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 含む） ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ （ ） ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 （隔月） 北米 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 （毎月） （ ）
性 アジア
（ ） 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
（ ）
その他資産 中南米
（投資信託証券
（資産複合（株 アフリカ
式、債券）資産
配分固定型）） 中近東
（中東）
資産複合
（ ） エマージ
資産配分 ング
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
＜商品分類表定義＞
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［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
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①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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（２）【ファンドの沿革】
2010年10月20日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2012年４月１日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
ファンドの名称を中央三井インデックスコレクション（バランス株式３０）から
インデックスコレクション（バランス株式３０）、中央三井インデックスコレク
ション（バランス株式５０）からインデックスコレクション（バランス株式５
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０）、中央三井インデックスコレクション（バランス株式７０）からインデック
スコレクション（バランス株式７０）に変更
当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名称を日本
株式マザーファンド、中央三井日本債券マザーファンドの名称を日本債券マザー
ファンド、中央三井外国株式マザーファンドの名称を外国株式マザーファンド、
中央三井外国債券マザーファンドの名称を外国債券マザーファンドに変更
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況（2021年 2月26日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
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2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 運用方針
当ファンドは、日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファンド及び
外国債券マザーファンドを主要投資対象とし、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期
的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。なお、国内外の株式・
公社債等に直接投資することもあります。
② 投資態度
Ａ．主として、マザーファンド受益証券に投資し、実質的に国内外の株式・公社債へ分散投資を行う
ことにより、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
Ｂ．各資産への基本配分比率は以下のとおりです。資産配分の異なる３つのファンドから、皆様のラ
イフサイクルやリスク許容度に応じてご選択いただけます。
国内株式 国内債券 外国株式 外国債券
バランス株式３０ ２０％ ６０％ １０％ １０％
バランス株式５０ ３０％ ４０％ ２０％ １０％
バランス株式７０ ４０％ ２５％ ３０％ ５％
Ｃ．上記Ｂ．の基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設けます。
Ｄ．実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただ
し、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
Ｅ．運用の効率化を図るため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。こ
のため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額の合
計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
Ｆ．ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あ
るいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない
場合があります。
Ｇ．国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものを
いいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
るものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に
係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、
金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
Ｈ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」という場合
があります。）を行うことができます。
Ｉ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うこと
ができます。
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（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
Ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
１．有価証券
２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。）
３．金銭債権（上記１．、２．及び下記４．に掲げるものに該当するものを除きます。）
４．約束手形（上記１．に掲げるものに該当するものを除きます。）
Ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
１．為替手形
② 運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」、
「日本債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」及び「外国債券マザーファンド」の各受
益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．株券又は新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるも
のをいいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示する
証書
９．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商
品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
株予約権証券
12．外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記１．から11．までの証券又は証書の性質を有
するもの
13．投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
い、振替受益権を含みます。）
14．投資証券又は外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
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証券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で上記21．の有価証券の性質を有するもの
なお、上記１．の証券又は証書並びに上記12．及び17．の証券又は証書のうち上記１．の証券又は
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記２．から６．までの証券並びに上記12．及び
17．の証券又は証書のうち上記２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
い、上記13．の証券及び上記14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 運用指図できる金融商品
Ａ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で上記５．の権利の性質を有するもの
Ｂ．金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記Ａ．に掲げる金融商品により運用
することの指図ができます。
（参考）マザーファンドの概要
「日本株式マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① 株式への投資は、原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。
③ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
ります。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及びわが国の
金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
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⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
３．投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行いません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７
号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
⑦ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
「日本債券マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① わが国の公社債に投資を行い、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果を目標として運用を
行います。
② 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総
額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
③ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
④ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及び金利に係
るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
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３．投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条
第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341
条ノ３第１項第７号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。）の新株予約権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において信
託財産の純資産総額の10％以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 外貨建資産ヘの投資は、行いません。
④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する
証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資
の指図をしません。
「外国株式マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに採用されている国の株式に投資を行い、同インデックス（配当
込み、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等
を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
④ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
ります。
⑤ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑥ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引
と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、
通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことが
できます。
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３．投資制限
① 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
② 株式への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７
号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に採用されている国の国債等に投資し、同イン
デックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等
を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
③ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総
額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引
と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、
通貨に係るオプション取引を行うことができます。
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⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことが
できます。
３．投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条
第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341
条ノ３第１項第７号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。）の新株予約権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において株
式への投資は信託財産の純資産総額の10％以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する
証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資
の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
年１回の毎決算時（決算日は７月25日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として
次のとおり収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、
信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）及び売
買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。）等の全額とします。なお、前期から
繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
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・収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行いま
す。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
① 約款に定める投資制限
Ａ．株式への投資割合
株式への実質投資割合は、取得時において以下のとおりとします。
○バランス株式３０………信託財産の純資産総額の40％以下
○バランス株式５０………信託財産の純資産総額の60％以下
○バランス株式７０………信託財産の純資産総額の80％以下
Ｂ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合は、取得時において以下のとおりとします。
○バランス株式３０………信託財産の純資産総額の30％以下
○バランス株式５０………信託財産の純資産総額の40％以下
○バランス株式７０………信託財産の純資産総額の45％以下
Ｃ．新株引受権証券等への投資割合
新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
Ｄ．同一銘柄の株式への投資割合
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
Ｅ．同一銘柄の転換社債等への投資割合
同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１
項第７号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といい
ます。）への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
Ｆ．同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合
同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の
純資産総額の５％以下とします。
Ｇ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券（マザーファンド及び上場投資信託を除きます。）への実質投資割合は、信託財産
の純資産総額の５％以下とします。
Ｈ．投資する株式等の範囲
イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取
引所等（金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の
売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをい
います。以下同じ。）及び外国金融商品市場（金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する
外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第５号の取引を行う市場及
び当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発
行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会社
の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権
証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ．上記イ．の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
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資することを指図することができるものとします。
Ｉ．信用取引の指図範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
行うことの指図をすることができるものとします。
ロ．上記イ．の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに
係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額が、信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
Ｊ．先物取引等の運用指図
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証
券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所における
これらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨に係る先物
取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取
引を行うことの指図をすることができます。
ハ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に係る先物
取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指
図をすることができます。
Ｋ．スワップ取引の運用指図
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
ハ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
ニ．委託会社は、スワップ取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
Ｌ．金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡
取引を行うことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引及び為替先渡取引の指図に当たっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
ニ．委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
Ｍ．有価証券の貸付の指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
ａ．及びｂ．の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
ａ．株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
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合計額を超えないものとします。
ｂ．公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ．信託財産の一部解約等の事由により、上記イ．ａ．及びｂ．に定める限度額を超えることと
なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するも
のとします。
ハ．委託会社は、有価証券の貸付に当たり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの
指図を行うものとします。
Ｎ．公社債の空売りの指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債又は下
記Ｏ．の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
付けの決済については、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
ロ．上記イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
Ｏ．公社債の借入れの指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
ロ．上記イ．の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ．上記イ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
Ｐ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
Ｑ．外国為替予約取引の指図
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
ロ．上記イ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に
属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみ
なした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を含みま
す。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあ
りません。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託
会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売
買の予約取引の指図をするものとします。
Ｒ．一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
Ｓ．再投資の指図
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委託会社は、上記Ｒ．の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
が できます。
Ｔ．資金の借入れ
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を
目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
価証券等の運用は行わないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内におけ
る、当該有価証券等の売却代金、解約代金及び償還金の合計額を限度とします。
ハ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
Ｕ．受託会社による資金の立替え
イ．信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
ロ．信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ．上記イ．及びロ．の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
のつど別にこれを定めます。
Ｖ．利害関係人等との取引等
イ．受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産
と、受託会社（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託会
社が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）及び受託会社の利害関係人（金融機関
の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定
する利害関係人をいいます。以下イ．及び下記ロ．において同じ。）、信託業務の委託先及びそ
の利害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資産への投資等
並びに上記Ｉ．からＯ．まで及びＱ．からＴ．までに掲げる取引その他これらに類する行為を行
うことができます。
ロ．受託会社は、受託会社が当ファンドの受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
うことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うこ
とができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同
様とします。
ハ．委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない
場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等（金融商品
取引法第31条の４に規定する親法人等又は子法人等をいいます。）又は委託会社が運用の指図を
行う他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資産への投資等並びに上記Ｉ．からＯ．まで及
びＱ．からＴ．までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることがで
き、受託会社は、委託会社の指図により、当該投資等並びに当該取引、当該行為を行うことがで
きます。
ニ．上記イ．からハ．までの場合、委託会社及び受託会社は、受益者に対して信託法第31条第３項
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及び同法第32条第３項の通知は行いません。
Ｗ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
ます。
Ｘ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
総額を超えることとなる投資の指図をしません。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③ 金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債
券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④ 信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤ 流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥ カントリーリスク
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投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落
要 因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
① 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
② 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
③ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
④ 確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
スクを実質的に負うこととなります。
（２）リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.154％（税抜 0.14％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信
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託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.099％ （税抜 0.09％）
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.033％ （税抜 0.03％） でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.022％ （税抜 0.02％）
の実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
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適用されます。
※上記は、2021年 2月26日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2021年2月26日現在の状況について記載してあります。
【インデックスコレクション（バランス株式３０）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 121,510,033,945 99.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 644,292,648 0.53
合計(純資産総額) 122,154,326,593 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 52,827,547,040 1.3768 72,738,058,661 1.3630 72,003,946,615 58.95
益証券
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 12,039,553,005 1.7309 20,839,262,297 2.0657 24,870,104,642 20.36
益証券
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 3,632,292,527 2.9168 10,594,670,843 3.5348 12,839,427,624 10.51
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 4,608,749,439 2.5680 11,835,268,560 2.5596 11,796,555,064 9.66
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.47
合計 99.47
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(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2011年 7月25日) 1,646,934,722 1,646,934,722 10,215 10,215
第2期計算期間末 (2012年 7月25日) 1,826,441,025 1,826,441,025 10,014 10,014
第3期計算期間末 (2013年 7月25日) 3,055,855,651 3,055,855,651 12,198 12,198
第4期計算期間末 (2014年 7月25日) 4,778,573,004 4,778,573,004 12,984 12,984
第5期計算期間末 (2015年 7月27日) 7,218,074,538 7,218,074,538 14,344 14,344
第6期計算期間末 (2016年 7月25日) 26,094,390,333 26,094,390,333 14,066 14,066
第7期計算期間末 (2017年 7月25日) 36,940,752,492 36,940,752,492 14,836 14,836
第8期計算期間末 (2018年 7月25日) 47,046,612,483 47,046,612,483 15,400 15,400
第9期計算期間末 (2019年 7月25日) 58,853,542,284 58,853,542,284 15,526 15,526
第10期計算期間末 (2020年 7月27日) 112,284,528,451 112,284,528,451 15,765 15,765
2020年 2月末日 109,887,198,740 ― 15,570 ―
3月末日 105,525,230,328 ― 15,077 ―
4月末日 107,974,788,286 ― 15,362 ―
5月末日 110,809,610,939 ― 15,628 ―
6月末日 111,645,704,969 ― 15,643 ―
7月末日 112,083,478,658 ― 15,617 ―
8月末日 114,936,710,978 ― 15,937 ―
9月末日 115,825,095,822 ― 15,944 ―
10月末日 115,243,980,210 ― 15,767 ―
11月末日 118,680,363,519 ― 16,328 ―
12月末日 120,575,117,545 ― 16,484 ―
2021年 1月末日 122,073,510,505 ― 16,500 ―
2月末日 122,154,326,593 ― 16,561 ―
②【分配の推移】
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期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2010年10月20日～2011年 7月25日 0
第2期計算期間 2011年 7月26日～2012年 7月25日 0
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 0
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 0
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 0
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 0
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 0
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 0
第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 0
第10期計算期間 2019年 7月26日～2020年 7月27日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2010年10月20日～2011年 7月25日 2.2
第2期計算期間 2011年 7月26日～2012年 7月25日 △2.0
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 21.8
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 6.4
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 10.5
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 △1.9
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 5.5
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 3.8
第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 0.8
第10期計算期間 2019年 7月26日～2020年 7月27日 1.5
第11期中間計算期間 2020年 7月28日～2021年 1月27日 5.4
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2010年10月20日～2011年 7月25日 1,616,687,950 4,495,116 1,612,192,834
第2期計算期間 2011年 7月26日～2012年 7月25日 297,421,058 85,659,240 1,823,954,652
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 946,841,759 265,501,127 2,505,295,284
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 1,384,516,621 209,546,149 3,680,265,756
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 1,662,961,851 310,939,646 5,032,287,961
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 14,070,621,585 551,965,479 18,550,944,067
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 7,358,731,907 1,010,990,195 24,898,685,779
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 7,713,381,660 2,062,382,166 30,549,685,273
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第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 8,500,605,703 1,144,421,624 37,905,869,352
第10期計算期間 2019年 7月26日～2020年 7月27日 40,477,320,641 7,158,886,380 71,224,303,613
第11期中間計算期間 2020年 7月28日～2021年 1月27日 4,960,311,110 2,727,644,555 73,456,970,168
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【インデックスコレクション（バランス株式５０）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 16,220,768,573 99.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 82,841,788 0.51
合計(純資産総額) 16,303,610,361 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 4,803,630,685 1.3766 6,613,098,241 1.3630 6,547,348,623 40.16
益証券
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 2,299,280,667 1.7311 3,980,322,314 2.0657 4,749,624,073 29.13
益証券
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 926,100,113 2.9168 2,701,334,782 3.5348 3,273,578,679 20.08
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 644,716,830 2.5701 1,656,991,636 2.5596 1,650,217,198 10.12
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.49
合計 99.49
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2011年 7月25日) 2,376,072,910 2,376,072,910 10,376 10,376
第2期計算期間末 (2012年 7月25日) 2,308,448,560 2,308,448,560 9,855 9,855
第3期計算期間末 (2013年 7月25日) 3,298,797,421 3,298,797,421 13,348 13,348
第4期計算期間末 (2014年 7月25日) 4,273,661,874 4,273,661,874 14,552 14,552
第5期計算期間末 (2015年 7月27日) 5,112,201,159 5,112,201,159 16,776 16,776
第6期計算期間末 (2016年 7月25日) 5,810,707,419 5,810,707,419 15,725 15,725
第7期計算期間末 (2017年 7月25日) 6,724,648,904 6,724,648,904 17,405 17,405
第8期計算期間末 (2018年 7月25日) 8,658,183,416 8,658,183,416 18,451 18,451
第9期計算期間末 (2019年 7月25日) 11,669,771,032 11,669,771,032 18,409 18,409
第10期計算期間末 (2020年 7月27日) 13,923,564,557 13,923,564,557 18,866 18,866
2020年 2月末日 12,850,748,440 ― 18,387 ―
3月末日 12,209,692,967 ― 17,482 ―
4月末日 12,717,871,093 ― 18,048 ―
5月末日 13,464,721,775 ― 18,574 ―
6月末日 13,733,359,749 ― 18,633 ―
7月末日 13,866,190,800 ― 18,581 ―
8月末日 14,484,794,553 ― 19,271 ―
9月末日 14,628,041,615 ― 19,213 ―
10月末日 14,583,493,413 ― 18,900 ―
11月末日 15,365,886,073 ― 19,987 ―
12月末日 15,828,809,779 ― 20,301 ―
2021年 1月末日 16,148,014,154 ― 20,381 ―
2月末日 16,303,610,361 ― 20,648 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2010年10月20日～2011年 7月25日 0
第2期計算期間 2011年 7月26日～2012年 7月25日 0
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 0
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第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 0
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 0
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 0
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 0
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 0
第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 0
第10期計算期間 2019年 7月26日～2020年 7月27日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2010年10月20日～2011年 7月25日 3.8
第2期計算期間 2011年 7月26日～2012年 7月25日 △5.0
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 35.4
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 9.0
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 15.3
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 △6.3
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 10.7
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 6.0
第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 △0.2
第10期計算期間 2019年 7月26日～2020年 7月27日 2.5
第11期中間計算期間 2020年 7月28日～2021年 1月27日 9.2
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2010年10月20日～2011年 7月25日 2,297,761,646 7,893,955 2,289,867,691
第2期計算期間 2011年 7月26日～2012年 7月25日 190,420,353 137,880,635 2,342,407,409
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 416,815,707 287,930,717 2,471,292,399
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 658,340,834 192,744,346 2,936,888,887
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 449,877,581 339,477,441 3,047,289,027
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 961,565,392 313,575,798 3,695,278,621
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 603,139,592 434,776,876 3,863,641,337
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 1,120,338,164 291,368,383 4,692,611,118
第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 2,005,968,696 359,477,733 6,339,102,081
第10期計算期間 2019年 7月26日～2020年 7月27日 1,649,045,263 607,727,034 7,380,420,310
第11期中間計算期間 2020年 7月28日～2021年 1月27日 771,337,228 286,748,645 7,865,008,893
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(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【インデックスコレクション（バランス株式７０）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 9,732,740,527 99.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 37,847,363 0.39
合計(純資産総額) 9,770,587,890 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 1,907,441,108 1.7384 3,315,895,623 2.0657 3,940,201,096 40.33
益証券
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 861,363,115 2.9295 2,523,363,246 3.5348 3,044,746,338 31.16
益証券
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 1,726,486,552 1.3766 2,376,745,575 1.3630 2,353,201,170 24.08
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 154,161,558 2.5677 395,850,890 2.5596 394,591,923 4.04
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.61
合計 99.61
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2011年 7月25日) 1,465,295,824 1,465,295,824 10,550 10,550
第2期計算期間末 (2012年 7月25日) 1,392,591,169 1,392,591,169 9,716 9,716
第3期計算期間末 (2013年 7月25日) 2,374,954,327 2,374,954,327 14,377 14,377
第4期計算期間末 (2014年 7月25日) 3,063,861,342 3,063,861,342 15,968 15,968
第5期計算期間末 (2015年 7月27日) 3,890,683,336 3,890,683,336 19,106 19,106
第6期計算期間末 (2016年 7月25日) 3,517,186,547 3,517,186,547 17,198 17,198
第7期計算期間末 (2017年 7月25日) 4,084,827,402 4,084,827,402 19,885 19,885
第8期計算期間末 (2018年 7月25日) 5,289,106,724 5,289,106,724 21,519 21,519
第9期計算期間末 (2019年 7月25日) 6,627,304,937 6,627,304,937 21,241 21,241
第10期計算期間末 (2020年 7月27日) 7,965,836,155 7,965,836,155 21,868 21,868
2020年 2月末日 7,285,607,201 ― 21,095 ―
3月末日 6,670,085,271 ― 19,669 ―
4月末日 7,060,855,058 ― 20,584 ―
5月末日 7,652,639,954 ― 21,399 ―
6月末日 7,825,773,917 ― 21,507 ―
7月末日 7,893,630,378 ― 21,408 ―
8月末日 8,339,374,272 ― 22,563 ―
9月末日 8,428,921,263 ― 22,422 ―
10月末日 8,338,989,981 ― 21,953 ―
11月末日 8,921,018,893 ― 23,700 ―
12月末日 9,298,437,916 ― 24,199 ―
2021年 1月末日 9,600,602,383 ― 24,355 ―
2月末日 9,770,587,890 ― 24,856 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2010年10月20日～2011年 7月25日 0
第2期計算期間 2011年 7月26日～2012年 7月25日 0
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 0
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 0
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 0
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 0
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第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 0
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 0
第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 0
第10期計算期間 2019年 7月26日～2020年 7月27日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2010年10月20日～2011年 7月25日 5.5
第2期計算期間 2011年 7月26日～2012年 7月25日 △7.9
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 48.0
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 11.1
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 19.7
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 △10.0
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 15.6
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 8.2
第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 △1.3
第10期計算期間 2019年 7月26日～2020年 7月27日 3.0
第11期中間計算期間 2020年 7月28日～2021年 1月27日 13.0
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2010年10月20日～2011年 7月25日 1,395,188,638 6,298,452 1,388,890,186
第2期計算期間 2011年 7月26日～2012年 7月25日 201,368,030 156,966,363 1,433,291,853
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 664,273,333 445,609,632 1,651,955,554
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 635,433,541 368,605,971 1,918,783,124
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 672,066,846 554,506,519 2,036,343,451
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 442,910,032 434,101,250 2,045,152,233
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 508,202,695 499,147,088 2,054,207,840
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 778,728,051 375,069,629 2,457,866,262
第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 1,031,236,687 369,101,257 3,120,001,692
第10期計算期間 2019年 7月26日～2020年 7月27日 1,230,292,042 707,559,121 3,642,734,613
第11期中間計算期間 2020年 7月28日～2021年 1月27日 560,320,198 294,577,293 3,908,477,518
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 274,723,349,170 99.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,631,221,253 0.95
合計(純資産総額) 277,354,570,423 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 2,569,435,000 0.93
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,088,600 7,660.00 8,338,676,000 7,873.00 8,570,547,800 3.09
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 836,700 8,793.84 7,357,805,928 9,895.00 8,279,146,500 2.99
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 673,100 10,474.69 7,050,513,839 11,120.00 7,484,872,000 2.70
日本 株式 キーエンス 電気機器 105,500 57,606.74 6,077,511,070 50,560.00 5,334,080,000 1.92
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 7,249,900 482.94 3,501,266,706 558.00 4,045,444,200 1.46
ル・グループ
日本 株式 任天堂 その他製 61,500 63,920.00 3,931,080,000 64,750.00 3,982,125,000 1.44
品
日本 株式 リクルートホールディング サービス 735,600 4,669.08 3,434,575,248 5,281.00 3,884,703,600 1.40
ス 業
日本 株式 日本電産 電気機器 258,700 14,202.54 3,674,197,098 13,520.00 3,497,624,000 1.26
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,233,400 2,699.50 3,329,563,300 2,758.00 3,401,717,200 1.23
信業
日本 株式 信越化学工業 化学 194,600 19,274.66 3,750,848,836 17,350.00 3,376,310,000 1.22
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 894,100 3,588.57 3,208,540,437 3,582.00 3,202,666,200 1.15
日本 株式 村田製作所 電気機器 315,700 10,493.80 3,312,892,660 9,081.00 2,866,871,700 1.03
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 ダイキン工業 機械 136,900 23,129.67 3,166,451,823 20,720.00 2,836,568,000 1.02
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 845,600 3,239.52 2,739,338,112 3,290.00 2,782,024,000 1.00
信業
日本 株式 第一三共 医薬品 922,500 3,578.64 3,301,295,400 3,010.00 2,776,725,000 1.00
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 733,400 3,338.36 2,448,353,224 3,742.00 2,744,382,800 0.99
ループ
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 62,900 43,510.00 2,736,779,000 43,550.00 2,739,295,000 0.99
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 213,200 13,616.85 2,903,112,420 12,100.00 2,579,720,000 0.93
日本 株式 日立製作所 電気機器 516,700 4,358.46 2,252,016,282 4,876.00 2,519,429,200 0.91
日本 株式 ファナック 電気機器 94,300 27,070.00 2,552,701,000 26,340.00 2,483,862,000 0.90
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 846,100 2,850.80 2,412,061,880 2,911.50 2,463,420,150 0.89
器
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 740,200 3,142.19 2,325,849,038 3,168.00 2,344,953,600 0.85
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 1,440,100 1,407.41 2,026,811,141 1,559.00 2,245,115,900 0.81
ループ
日本 株式 ＳＭＣ 機械 31,500 68,240.00 2,149,560,000 62,900.00 1,981,350,000 0.71
日本 株式 オリエンタルランド サービス 109,200 16,001.58 1,747,372,536 17,840.00 1,948,128,000 0.70
業
日本 株式 三井物産 卸売業 859,300 2,059.50 1,769,728,350 2,263.50 1,945,025,550 0.70
日本 株式 三菱商事 卸売業 644,400 2,683.50 1,729,247,400 3,003.00 1,935,133,200 0.70
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 351,300 5,423.00 1,905,099,900 5,253.00 1,845,378,900 0.67
日本 株式 花王 化学 257,300 7,685.05 1,977,363,365 7,144.00 1,838,151,200 0.66
日本 株式 資生堂 化学 213,500 7,072.66 1,510,012,910 7,913.00 1,689,425,500 0.61
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.18
建設業 2.26
食料品 3.30
繊維製品 0.49
パルプ・紙 0.25
化学 7.23
医薬品 5.40
石油・石炭製品 0.44
ゴム製品 0.59
ガラス・土石製品 0.78
鉄鋼 0.69
非鉄金属 0.78
金属製品 0.62
機械 5.52
電気機器 17.49
輸送用機器 6.92
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精密機器 2.53
その他製品 2.47
電気・ガス業 1.27
陸運業 3.59
海運業 0.20
空運業 0.48
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 9.51
卸売業 4.66
小売業 4.69
銀行業 5.01
証券、商品先物取引業 0.81
保険業 1.88
その他金融業 1.08
不動産業 1.98
サービス業 5.68
小計 99.05
合計 99.05
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 137 円 2,563,013,150 2,569,435,000 0.93
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
日本債券マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 310,958,380,300 83.17
地方債証券 日本 20,649,286,332 5.52
特殊債券 日本 24,715,584,256 6.61
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
社債券 日本 15,253,556,000 4.08
フランス 899,779,000 0.24
オーストラリア 199,812,000 0.05
スペイン 99,985,000 0.03
小計 16,453,132,000 4.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,109,669,451 0.30
合計(純資産総額) 373,886,052,339 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 日本 451,860,000 0.12
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
日本 国債証券 第１４１回利付国 6,600,000,000 100.84 6,655,638,000 100.67 6,644,682,000 0.100 2024/9/20 1.78
債（５年）
日本 国債証券 第１４５回利付国 5,980,000,000 101.05 6,042,909,600 100.75 6,025,089,200 0.100 2025/9/20 1.61
債（５年）
日本 国債証券 第３６０回利付国 4,300,000,000 100.72 4,331,046,000 99.52 4,279,704,000 0.100 2030/9/20 1.14
債（１０年）
日本 国債証券 第１３８回利付国 4,250,000,000 100.68 4,279,070,000 100.61 4,276,307,500 0.100 2023/12/20 1.14
債（５年）
日本 国債証券 第３４３回利付国 4,035,000,000 100.96 4,074,055,000 100.71 4,063,930,950 0.100 2026/6/20 1.09
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 3,850,000,000 102.45 3,944,325,000 102.12 3,931,774,000 0.400 2025/9/20 1.05
債（１０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 3,900,000,000 101.30 3,950,895,000 100.55 3,921,684,000 0.100 2027/9/20 1.05
債（１０年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 3,880,000,000 101.19 3,926,327,200 100.69 3,906,966,000 0.100 2026/9/20 1.04
債（１０年）
日本 国債証券 第１３４回利付国 3,700,000,000 100.44 3,716,539,000 100.38 3,714,356,000 0.100 2022/12/20 0.99
債（５年）
日本 国債証券 第４１６回利付国 3,700,000,000 100.36 3,713,662,400 100.33 3,712,543,000 0.100 2022/9/1 0.99
債（２年）
日本 国債証券 第３３８回利付国 3,560,000,000 102.18 3,637,928,400 101.90 3,627,960,400 0.400 2025/3/20 0.97
債（１０年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３５３回利付国 3,600,000,000 101.23 3,644,280,000 100.23 3,608,352,000 0.100 2028/12/20 0.97
債（１０年）
日本 国債証券 第３４７回利付国 3,415,000,000 101.28 3,458,985,200 100.59 3,435,421,700 0.100 2027/6/20 0.92
債（１０年）
日本 国債証券 第１３５回利付国 3,200,000,000 100.49 3,215,840,000 100.43 3,213,792,000 0.100 2023/3/20 0.86
債（５年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 3,190,000,000 101.11 3,225,504,700 100.73 3,213,414,600 0.100 2026/3/20 0.86
債（１０年）
日本 国債証券 第３３４回利付国 3,140,000,000 102.47 3,217,715,000 102.28 3,211,780,400 0.600 2024/6/20 0.86
債（１０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 3,130,000,000 101.18 3,166,934,000 100.16 3,135,008,000 0.100 2029/3/20 0.84
債（１０年）
日本 国債証券 第３５８回利付国 3,090,000,000 100.91 3,118,242,600 99.77 3,083,078,400 0.100 2030/3/20 0.82
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 3,050,000,000 101.05 3,082,307,000 100.45 3,063,938,500 0.100 2028/3/20 0.82
債（１０年）
日本 国債証券 第３５６回利付国 2,940,000,000 101.08 2,971,840,200 99.95 2,938,735,800 0.100 2029/9/20 0.79
債（１０年）
日本 国債証券 第１５３回利付国 2,510,000,000 114.99 2,886,349,400 113.09 2,838,684,500 1.300 2035/6/20 0.76
債（２０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 2,775,000,000 102.34 2,840,073,750 102.02 2,831,304,750 0.400 2025/6/20 0.76
債（１０年）
日本 国債証券 第１３９回利付国 2,720,000,000 100.71 2,739,486,100 100.62 2,737,054,400 0.100 2024/3/20 0.73
債（５年）
日本 国債証券 第３５７回利付国 2,620,000,000 100.98 2,645,676,000 99.86 2,616,567,800 0.100 2029/12/20 0.70
債（１０年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 2,580,000,000 101.24 2,612,172,600 100.66 2,597,234,400 0.100 2026/12/20 0.69
債（１０年）
日本 国債証券 第１３７回利付国 2,580,000,000 100.62 2,596,125,000 100.53 2,593,880,400 0.100 2023/9/20 0.69
債（５年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 2,580,000,000 101.13 2,609,334,600 100.08 2,582,115,600 0.100 2029/6/20 0.69
債（１０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 2,495,000,000 101.26 2,526,636,600 100.63 2,510,843,250 0.100 2027/3/20 0.67
債（１０年）
日本 国債証券 第１４９回利付国 2,120,000,000 117.27 2,486,145,200 115.42 2,447,031,200 1.500 2034/6/20 0.65
債（２０年）
日本 国債証券 第３５９回利付国 2,430,000,000 100.84 2,450,533,500 99.67 2,422,175,400 0.100 2030/6/20 0.65
債（１０年）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 83.17
地方債証券 5.52
特殊債券 6.61
社債券 4.40
合計 99.70
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物 買建 3円 451,770,990 451,860,000 0.12
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 179,873,364,749 65.57
イギリス 12,426,032,674 4.53
カナダ 9,454,270,219 3.45
フランス 9,074,990,829 3.31
スイス 8,989,165,320 3.28
ドイツ 8,223,804,400 3.00
オーストラリア 5,907,281,897 2.15
オランダ 5,171,193,973 1.89
アイルランド 4,891,703,613 1.78
スウェーデン 3,007,453,583 1.10
香港 2,323,497,150 0.85
スペイン 2,189,729,222 0.80
デンマーク 2,157,452,949 0.79
イタリア 1,685,400,504 0.61
フィンランド 1,135,744,019 0.41
バミューダ 860,003,715 0.31
ジャージー 849,409,725 0.31
シンガポール 833,756,518 0.30
ベルギー 768,760,976 0.28
ノルウェー 560,184,511 0.20
イスラエル 531,026,059 0.19
ケイマン 522,681,779 0.19
ニュージーランド 310,827,779 0.11
ルクセンブルク 231,710,466 0.08
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キュラソー 210,498,239 0.08
オーストリア 163,632,249 0.06
ポルトガル 138,348,470 0.05
リベリア 93,005,023 0.03
パナマ 72,385,103 0.03
マン島 70,951,910 0.03
パプアニューギニア 39,746,928 0.01
小計 262,768,014,551 95.79
投資信託受益証券 オーストラリア 122,851,172 0.04
香港 40,815,040 0.01
小計 163,666,212 0.06
投資証券 アメリカ 4,749,953,285 1.73
オーストラリア 384,544,379 0.14
イギリス 154,366,136 0.06
フランス 148,644,590 0.05
シンガポール 139,094,981 0.05
香港 110,775,802 0.04
カナダ 35,866,142 0.01
小計 5,723,245,315 2.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,657,765,513 2.06
合計(純資産総額) 274,312,691,591 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
国／地域 時価合計（円）
／ 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 4,026,577,500 1.47
買建 カナダ 309,064,386 0.11
買建 ドイツ 860,727,357 0.31
買建 イギリス 265,693,824 0.10
買建 オーストラリア 169,777,449 0.06
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
国／地域 時価合計（円）
／ 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 1,072,244,720 0.39
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 892,563 14,530.75 12,969,609,813 12,855.18 11,474,064,721 4.18
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 375,183 25,733.74 9,654,865,526 24,330.18 9,128,272,737 3.33
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 22,205 356,165.93 7,908,664,642 324,823.24 7,212,700,266 2.63
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 125,157 28,485.62 3,565,175,368 27,060.81 3,386,850,110 1.23
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 15,628 222,912.50 3,483,676,550 215,832.00 3,373,022,496 1.23
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 15,642 221,938.18 3,471,557,129 214,194.68 3,350,433,302 1.22
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 39,287 90,549.43 3,557,415,751 72,485.87 2,847,752,571 1.04
動車部品
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 158,455 14,660.37 2,323,009,720 16,062.87 2,545,242,858 0.93
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 136,903 17,472.81 2,392,080,450 17,293.25 2,367,497,805 0.86
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 87,768 22,181.81 1,946,853,319 22,710.93 1,993,293,562 0.73
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディア・ 93,874 19,248.24 1,806,910,220 20,291.62 1,904,856,005 0.69
娯楽
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 72,789 24,985.74 1,818,687,756 25,892.06 1,884,657,337 0.69
B
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アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 32,130 57,761.75 1,855,885,028 56,556.87 1,817,172,394 0.66
導体製造装
置
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 46,381 35,992.18 1,669,353,649 37,673.06 1,747,314,312 0.64
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 129,289 13,766.81 1,779,897,421 13,449.12 1,738,823,922 0.63
パーソナル
用品
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 49,350 34,479.18 1,701,547,903 34,942.43 1,724,409,291 0.63
機器・サー
ビス
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 149,633 11,762.16 1,760,007,526 11,288.10 1,689,073,464 0.62
料・タバコ
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフトウェ 57,921 28,628.00 1,658,162,388 26,981.12 1,562,773,741 0.57
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 404,496 3,439.31 1,391,188,149 3,817.56 1,544,188,761 0.56
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 55,880 29,628.87 1,655,661,536 27,120.31 1,515,483,063 0.55
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 220,628 6,181.62 1,363,839,560 6,417.50 1,415,880,190 0.52
導体製造装
置
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 22,073 59,409.00 1,311,334,857 61,339.79 1,353,953,240 0.49
導体製造装
置
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 22,869 58,521.43 1,338,326,754 58,086.87 1,328,388,744 0.48
娯楽
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア・ 236,400 5,430.43 1,283,755,425 5,550.50 1,312,138,200 0.48
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 219,052 5,307.18 1,162,550,036 5,924.50 1,297,773,574 0.47
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 214,484 5,877.75 1,260,683,331 6,003.12 1,287,574,263 0.47
サービス
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 36,436 36,216.99 1,319,602,284 34,855.84 1,270,007,641 0.46
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 24,871 52,287.74 1,300,448,630 48,785.74 1,213,350,388 0.44
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 ABBOTT LABORATORIES ヘルスケア 91,765 13,178.18 1,209,296,376 12,917.87 1,185,408,799 0.43
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフトウェ 47,159 25,382.06 1,196,992,686 24,552.25 1,157,859,558 0.42
ア・サービ
ス
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 3.38
素材 4.52
資本財 6.44
商業・専門サービス 1.05
運輸 1.97
自動車・自動車部品 2.01
耐久消費財・アパレル 1.89
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
消費者サービス 1.62
メディア・娯楽 7.06
小売 5.59
食品・生活必需品小売り 1.29
食品・飲料・タバコ 3.83
家庭用品・パーソナル用品 1.78
ヘルスケア機器・サービス 5.06
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.43
銀行 6.15
各種金融 4.49
保険 3.21
不動産 0.48
ソフトウェア・サービス 11.69
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.68
電気通信サービス 1.76
公益事業 2.96
半導体・半導体製造装置 4.45
小計 95.79
投資信託受益証券 ― ― 0.06
投資証券 ― ― 2.09
合計 97.94
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 198 アメリカ 38,611,813 4,102,505,131 37,897,200 4,026,577,500 1.47
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 17 カナダド 3,678,096.5 309,291,135 3,675,400 309,064,386 0.11
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 21 スイスフ 2,251,870 264,234,426 2,220,750 260,582,805 0.09
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 126 ユーロ 4,635,295.5 598,648,414 4,646,880 600,144,552 0.22
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 12 オースト 2,042,735 170,180,253 2,037,900 169,777,449 0.06
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 27 イギリス 1,767,795 262,482,202 1,789,425 265,693,824 0.10
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 8,216,000.00 860,278,013 872,714,720 0.32
ユーロ 買建 1,200,000.00 152,160,000 154,992,000 0.06
イギリスポンド 買建 300,000.00 43,344,150 44,538,000 0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 59,886,652,645 42.11
フランス 14,993,572,258 10.54
イタリア 13,464,437,251 9.47
ドイツ 10,688,036,600 7.52
イギリス 9,320,748,569 6.55
スペイン 8,584,771,751 6.04
オーストラリア 3,810,383,502 2.68
ベルギー 3,528,034,113 2.48
カナダ 2,766,593,954 1.95
オランダ 2,629,342,831 1.85
オーストリア 2,132,886,291 1.50
アイルランド 1,221,994,014 0.86
メキシコ 1,093,953,441 0.77
ポーランド 923,089,089 0.65
フィンランド 897,927,388 0.63
デンマーク 718,766,241 0.51
マレーシア 688,298,361 0.48
イスラエル 639,875,854 0.45
シンガポール 612,712,651 0.43
スウェーデン 477,560,912 0.34
ノルウェー 327,569,624 0.23
小計 139,407,207,340 98.03
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,795,751,432 1.97
合計(純資産総額) 142,202,958,772 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 607,766,617 0.43
買建 ドイツ 874,627,692 0.62
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 1,347,077,300 0.95
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 9,130,000 10,118.65 923,832,958 9,809.86 895,640,517 0.625 2030/8/15 0.63
アメリカ 国債証券 T 1.5% 09/30/24 8,000,000 11,097.72 887,818,362 11,007.66 880,613,286 1.500 2024/9/30 0.62
アメリカ 国債証券 T 2.125% 05/15/25 7,250,000 11,423.12 828,176,210 11,284.49 818,126,035 2.125 2025/5/15 0.58
アメリカ 国債証券 T 2.375% 08/15/24 6,700,000 11,421.04 765,210,012 11,331.39 759,203,567 2.375 2024/8/15 0.53
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 7,400,000 10,154.34 751,421,585 9,848.87 728,816,898 0.625 2030/5/15 0.51
アメリカ 国債証券 T 0.25% 09/30/25 7,000,000 10,542.82 737,997,563 10,392.57 727,480,469 0.250 2025/9/30 0.51
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/23 6,500,000 11,028.83 716,874,143 11,004.96 715,322,938 2.000 2023/2/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 2.875% 11/30/23 6,000,000 11,430.59 685,835,447 11,375.80 682,548,338 2.875 2023/11/30 0.48
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/25 6,050,000 11,339.69 686,051,688 11,220.58 678,845,155 2.000 2025/2/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 1.625% 02/15/26 5,750,000 11,230.54 645,756,166 11,050.00 635,375,000 1.625 2026/2/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 1.625% 04/30/23 5,800,000 10,978.61 636,759,570 10,952.05 635,218,945 1.625 2023/4/30 0.45
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 5,390,000 11,984.66 645,973,603 11,670.89 629,061,425 2.625 2029/2/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/22 5,800,000 10,852.44 629,441,602 10,835.83 628,478,711 1.500 2022/8/15 0.44
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/25 5,500,000 11,538.50 634,617,552 11,365.01 625,075,807 2.250 2025/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 0.5% 06/30/27 6,000,000 10,476.83 628,609,865 10,232.37 613,942,386 0.500 2027/6/30 0.43
アメリカ 国債証券 T 2% 11/30/22 5,500,000 10,988.78 604,382,995 10,967.40 603,207,396 2.000 2022/11/30 0.42
アメリカ 国債証券 T 3% 08/15/48 4,910,000 13,058.78 641,186,542 12,213.76 599,696,083 3.000 2048/8/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/27 5,260,000 11,655.95 613,103,339 11,376.22 598,389,211 2.250 2027/11/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 1.625% 05/15/26 5,400,000 11,233.86 606,628,565 11,040.86 596,206,936 1.625 2026/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.125% 05/15/22 5,400,000 10,898.30 588,508,376 10,882.53 587,656,713 2.125 2022/5/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 2.875% 07/31/25 5,000,000 11,798.73 589,936,524 11,641.84 582,092,288 2.875 2025/7/31 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/26 5,300,000 11,163.30 591,655,198 10,954.95 580,612,672 1.500 2026/8/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 2.75% 08/31/25 5,000,000 11,751.00 587,550,048 11,588.72 579,436,038 2.750 2025/8/31 0.41
アメリカ 国債証券 T 2.25% 01/31/24 5,090,000 11,277.44 574,021,768 11,219.33 571,064,199 2.250 2024/1/31 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 5,000,000 11,409.00 570,450,438 11,306.07 565,303,954 2.250 2024/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.375% 01/31/23 5,000,000 11,100.01 555,000,610 11,074.90 553,745,117 2.375 2023/1/31 0.39
アメリカ 国債証券 T 1.875% 03/31/22 5,100,000 10,842.06 552,945,337 10,830.02 552,331,496 1.875 2022/3/31 0.39
アメリカ 国債証券 T 0.125% 10/15/23 5,200,000 10,614.62 551,960,450 10,580.59 550,190,721 0.125 2023/10/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 2.75% 02/15/28 4,670,000 12,027.83 561,699,755 11,734.81 548,015,837 2.750 2028/2/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 3% 02/15/48 4,400,000 13,037.20 573,637,109 12,200.48 536,821,484 3.000 2048/2/15 0.38
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 98.03
合計 98.03
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 18 アメリカ 2,249,769.24 239,037,982 2,230,593.84 237,000,595 0.17
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 12 アメリカ 1,611,971.16 171,271,936 1,590,937.56 169,037,116 0.12
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 12 アメリカ 1,927,346.16 204,780,529 1,898,625 201,728,906 0.14
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 9ユーロ 1,010,307.1 130,481,161 1,009,305 130,351,740 0.09
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 12 ユーロ 1,619,280 209,130,012 1,609,440 207,859,176 0.15
ス・ドイツ
金融先物取
引所
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 24 ユーロ 4,225,932.1 545,779,131 4,153,440 536,416,776 0.38
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 5,610,000.00 588,408,720 595,894,200 0.42
カナダドル 買建 930,000.00 76,748,131 78,185,100 0.05
ユーロ 買建 4,360,000.00 554,347,681 563,137,600 0.40
イギリスポンド 買建 740,000.00 107,131,844 109,860,400 0.08
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
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規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
の 申込みのみの取扱いとなります。
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
＜申込コース＞
当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
1円以上1円単位とします。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
ありません。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止するこ
と、及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
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託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機 関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約単位＞
1口以上1口単位とします。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
＜受付不可日＞
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
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ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、及びすでに受付けた一部解約の
実行の請求の受付けを取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
＜基準価額の算出頻度＞
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
Ａ．親投資信託受益証券（日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザー
ファンド及び外国債券マザーファンド）
計算日の基準価額で評価します。
Ｂ．国内上場株式
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
Ｃ．外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みま
す。）
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄は
海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
Ｄ．公社債等
計算日（※）における次のイ．からハ．までに掲げるいずれかの価額で評価します。
イ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
ロ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
ハ．価格情報会社の提供する価額
※ 外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に
よって計算します。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2010年10月20日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年７月26日から翌年７月25日までとすることを原則とします。ただ
し、第１計算期間は2010年10月20日から2011年７月25日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
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間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
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の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
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委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
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有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
１【財務諸表】
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【インデックスコレクション（バランス株式３０）】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2019年7月26日から2020
年7月27日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第9期 第10期
（2019年 7月25日現在） （2020年 7月27日現在）
資産の部
流動資産
210,113,901 635,727,697
コール・ローン
58,665,789,982 111,665,613,936
親投資信託受益証券
55,938,508 110,390,988
未収入金
58,931,842,391 112,411,732,621
流動資産合計
58,931,842,391 112,411,732,621
資産合計
負債の部
流動負債
27,700,015 41,763,279
未払解約金
5,850,634 12,056,062
未払受託者報酬
43,879,730 72,336,325
未払委託者報酬
486 640
未払利息
869,242 1,047,864
その他未払費用
78,300,107 127,204,170
流動負債合計
78,300,107 127,204,170
負債合計
純資産の部
元本等
37,905,869,352 71,224,303,613
元本
剰余金
20,947,672,932 41,060,224,838
期末剰余金又は期末欠損金（△）
4,547,594,885 5,062,621,653
（分配準備積立金）
58,853,542,284 112,284,528,451
元本等合計
58,853,542,284 112,284,528,451
純資産合計
58,931,842,391 112,411,732,621
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第9期 第10期
自 2018年 7月26日 自 2019年 7月26日
至 2019年 7月25日 至 2020年 7月27日
営業収益
93 1,981
受取利息
676,907,107 476,009,399
有価証券売買等損益
676,907,200 476,011,380
営業収益合計
営業費用
139,753 202,865
支払利息
11,177,013 19,325,422
受託者報酬
83,827,440 120,876,131
委託者報酬
1,745,619 1,972,325
その他費用
96,889,825 142,376,743
営業費用合計
580,017,375 333,634,637
営業利益又は営業損失（△）
580,017,375 333,634,637
経常利益又は経常損失（△）
580,017,375 333,634,637
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 11,356,500 △ 69,465,747
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
16,496,927,210 20,947,672,932
期首剰余金又は期首欠損金（△）
4,475,423,518 23,740,842,748
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,475,423,518 23,740,842,748
額
616,051,671 4,031,391,226
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
616,051,671 4,031,391,226
額
- -
分配金
20,947,672,932 41,060,224,838
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年7月26日から翌年7月25日までとなって
おりますが、当計算期間末日が休業日のため、第10期計算期間は2019年 7月26日か
ら2020年 7月27日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第9期 第10期
(2019年 7月25日現在) (2020年 7月27日現在)
１. 計算期間の末日にお 37,905,869,352口 71,224,303,613口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.5526円 1口当たり純資産額 1.5765円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (15,526円) (1万口当たり純資産額) (15,765円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第9期 第10期
自 2018年 7月26日 自 2019年 7月26日
至 2019年 7月25日 至 2020年 7月27日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 674,815,560円 費用控除後の配当等収益額 A 1,110,754,872円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 16,400,078,047円 収益調整金額 C 35,997,603,185円
分配準備積立金額 D 3,872,779,325円 分配準備積立金額 D 3,951,866,781円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 20,947,672,932円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 41,060,224,838円
当ファンドの期末残存口数 F 37,905,869,352口 当ファンドの期末残存口数 F 71,224,303,613口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 5,526円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 5,764円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第10期
自 2019年 7月26日
至 2020年 7月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第10期
(2020年 7月27日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第9期 第10期
自 2018年 7月26日 自 2019年 7月26日
区分
至 2019年 7月25日 至 2020年 7月27日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 30,549,685,273円 37,905,869,352円
期中追加設定元本額 8,500,605,703円 40,477,320,641円
期中一部解約元本額 1,144,421,624円 7,158,886,380円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第9期 第10期
(2019年 7月25日現在) (2020年 7月27日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 736,471,552 518,597,203
合計 736,471,552 518,597,203
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 13,085,065,639 22,614,918,943
日本債券マザーファンド 47,943,227,126 66,046,589,688
外国株式マザーファンド 4,002,232,951 11,658,504,586
外国債券マザーファンド 4,417,036,798 11,345,600,719
合計 69,447,562,514 111,665,613,936
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【インデックスコレクション（バランス株式５０）】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2019年7月26日から2020
年7月27日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第9期 第10期
（2019年 7月25日現在） （2020年 7月27日現在）
資産の部
流動資産
41,614,289 79,638,793
コール・ローン
11,630,883,047 13,848,096,851
親投資信託受益証券
30,642,730 7,596,906
未収入金
11,703,140,066 13,935,332,550
流動資産合計
11,703,140,066 13,935,332,550
資産合計
負債の部
流動負債
23,716,942 1,353,173
未払解約金
1,043,473 1,436,534
未払受託者報酬
8,347,710 8,619,127
未払委託者報酬
96 80
未払利息
260,813 359,079
その他未払費用
33,369,034 11,767,993
流動負債合計
33,369,034 11,767,993
負債合計
純資産の部
元本等
6,339,102,081 7,380,420,310
元本
剰余金
5,330,668,951 6,543,144,247
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,880,510,728 1,964,640,384
（分配準備積立金）
11,669,771,032 13,923,564,557
元本等合計
11,669,771,032 13,923,564,557
純資産合計
11,703,140,066 13,935,332,550
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第9期 第10期
自 2018年 7月26日 自 2019年 7月26日
至 2019年 7月25日 至 2020年 7月27日
営業収益
15 270
受取利息
64,622,871 338,258,885
有価証券売買等損益
64,622,886 338,259,155
営業収益合計
営業費用
26,408 29,961
支払利息
1,993,048 2,799,239
受託者報酬
15,944,249 18,093,790
委託者報酬
499,775 699,844
その他費用
18,463,480 21,622,834
営業費用合計
46,159,406 316,636,321
営業利益又は営業損失（△）
46,159,406 316,636,321
経常利益又は経常損失（△）
46,159,406 316,636,321
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 12,860,824 △ 3,268,237
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
3,965,572,298 5,330,668,951
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,608,393,762 1,405,146,161
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,608,393,762 1,405,146,161
額
302,317,339 512,575,423
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
302,317,339 512,575,423
額
- -
分配金
5,330,668,951 6,543,144,247
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年7月26日から翌年7月25日までとなって
おりますが、当計算期間末日が休業日のため、第10期計算期間は2019年 7月26日か
ら2020年 7月27日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第9期 第10期
(2019年 7月25日現在) (2020年 7月27日現在)
１. 計算期間の末日にお 6,339,102,081口 7,380,420,310口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.8409円 1口当たり純資産額 1.8866円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (18,409円) (1万口当たり純資産額) (18,866円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第9期 第10期
自 2018年 7月26日 自 2019年 7月26日
至 2019年 7月25日 至 2020年 7月27日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 143,138,228円 費用控除後の配当等収益額 A 200,782,479円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 42,105,581円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,450,158,223円 収益調整金額 C 4,578,503,863円
分配準備積立金額 D 1,737,372,500円 分配準備積立金額 D 1,721,752,324円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,330,668,951円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,543,144,247円
当ファンドの期末残存口数 F 6,339,102,081口 当ファンドの期末残存口数 F 7,380,420,310口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 8,409円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 8,865円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第10期
自 2019年 7月26日
至 2020年 7月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第10期
(2020年 7月27日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第9期 第10期
自 2018年 7月26日 自 2019年 7月26日
区分
至 2019年 7月25日 至 2020年 7月27日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 4,692,611,118円 6,339,102,081円
期中追加設定元本額 2,005,968,696円 1,649,045,263円
期中一部解約元本額 359,477,733円 607,727,034円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第9期 第10期
(2019年 7月25日現在) (2020年 7月27日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 82,641,416 345,251,931
合計 82,641,416 345,251,931
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 2,383,317,353 4,119,087,381
日本債券マザーファンド 3,941,676,301 5,430,053,272
外国株式マザーファンド 993,324,574 2,893,554,484
外国債券マザーファンド 547,146,973 1,405,401,714
合計 7,865,465,201 13,848,096,851
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【インデックスコレクション（バランス株式７０）】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2019年7月26日から2020
年7月27日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第9期 第10期
（2019年 7月25日現在） （2020年 7月27日現在）
資産の部
流動資産
27,032,067 39,629,773
コール・ローン
6,606,504,116 7,927,234,485
親投資信託受益証券
779,213 9,106,729
未収入金
6,634,315,396 7,975,970,987
流動資産合計
6,634,315,396 7,975,970,987
資産合計
負債の部
流動負債
994,022 4,263,269
未払解約金
617,076 809,883
未払受託者報酬
5,245,088 4,859,231
未払委託者報酬
62 39
未払利息
154,211 202,410
その他未払費用
7,010,459 10,134,832
流動負債合計
7,010,459 10,134,832
負債合計
純資産の部
元本等
3,120,001,692 3,642,734,613
元本
剰余金
3,507,303,245 4,323,101,542
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,009,233,149 955,934,005
（分配準備積立金）
6,627,304,937 7,965,836,155
元本等合計
6,627,304,937 7,965,836,155
純資産合計
6,634,315,396 7,975,970,987
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第9期 第10期
自 2018年 7月26日 自 2019年 7月26日
至 2019年 7月25日 至 2020年 7月27日
営業収益
10 155
受取利息
220,698,990
△ 21,215,652
有価証券売買等損益
220,699,145
△ 21,215,642
営業収益合計
営業費用
17,410 17,595
支払利息
1,193,124 1,587,978
受託者報酬
10,141,487 10,445,426
委託者報酬
299,263 396,956
その他費用
11,651,284 12,447,955
営業費用合計
208,251,190
△ 32,866,926
営業利益又は営業損失（△）
208,251,190
△ 32,866,926
経常利益又は経常損失（△）
208,251,190
△ 32,866,926
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 21,837,008 △ 16,083,589
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
2,831,240,462 3,507,303,245
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,109,346,256 1,390,615,450
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,109,346,256 1,390,615,450
額
422,253,555 799,151,932
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
422,253,555 799,151,932
額
- -
分配金
3,507,303,245 4,323,101,542
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年7月26日から翌年7月25日までとなって
おりますが、当計算期間末日が休業日のため、第10期計算期間は2019年 7月26日か
ら2020年 7月27日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第9期 第10期
(2019年 7月25日現在) (2020年 7月27日現在)
１. 計算期間の末日にお 3,120,001,692口 3,642,734,613口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.1241円 1口当たり純資産額 2.1868円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (21,241円) (1万口当たり純資産額) (21,868円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第9期 第10期
自 2018年 7月26日 自 2019年 7月26日
至 2019年 7月25日 至 2020年 7月27日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 96,553,106円 費用控除後の配当等収益額 A 127,774,497円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 9,267,378円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,498,070,096円 収益調整金額 C 3,367,167,537円
分配準備積立金額 D 912,680,043円 分配準備積立金額 D 818,892,130円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,507,303,245円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,323,101,542円
当ファンドの期末残存口数 F 3,120,001,692口 当ファンドの期末残存口数 F 3,642,734,613口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 11,241円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 11,867円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第10期
自 2019年 7月26日
至 2020年 7月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第10期
(2020年 7月27日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第9期 第10期
自 2018年 7月26日 自 2019年 7月26日
区分
至 2019年 7月25日 至 2020年 7月27日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,457,866,262円 3,120,001,692円
期中追加設定元本額 1,031,236,687円 1,230,292,042円
期中一部解約元本額 369,101,257円 707,559,121円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第9期 第10期
(2019年 7月25日現在) (2020年 7月27日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △10,239,504 251,862,104
合計 △10,239,504 251,862,104
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 1,834,147,653 3,169,957,388
日本債券マザーファンド 1,393,269,304 1,919,367,793
外国株式マザーファンド 847,229,378 2,467,979,178
外国債券マザーファンド 144,020,138 369,930,126
合計 4,218,666,473 7,927,234,485
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本株式マザーファンド
貸借対照表
2020年 7月27日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,685,622,764
株式 242,055,356,100
派生商品評価勘定 14,659,800
未収入金 29,729,500
未収配当金 367,626,198
前払金 7,450,900
差入委託証拠金 66,884,300
流動資産合計 244,227,329,562
資産合計 244,227,329,562
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 22,118,400
未払解約金 194,068,400
未払利息 1,699
流動負債合計 216,188,499
負債合計 216,188,499
純資産の部
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 7月27日現在
項目 金額（円）
元本等
元本 141,188,957,091
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 102,822,183,972
元本等合計 244,011,141,063
純資産合計 244,011,141,063
負債純資産合計 244,227,329,562
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 7月27日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月27日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 141,188,957,091口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.7283円
の額
(1万口当たり純資産額) (17,283円)
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 7月27日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月27日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 7月27日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 7月26日
期首
期首元本額 132,121,145,523円
期中追加設定元本額 30,005,424,209円
期中一部解約元本額 20,937,612,641円
期末元本額 141,188,957,091円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド 685,120,870円
ＤＣ日本株式インデックスファンド 316,226,306円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ 53,828,032,728円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ 1,046,394,666円
ＤＣバランスファンド３０ 2,356,797,991円
ＤＣバランスファンド５０ 3,591,387,758円
ＤＣバランスファンド７０ 1,908,058,711円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 609,680,554円
日本株式インデックスｅ 1,639,873,322円
インデックスコレクション（国内株式） 18,779,665,103円
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区分
インデックスコレクション（バランス株式３０） 13,085,065,639円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 2,383,317,353円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 1,834,147,653円
私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 7,561,299,634円
日本株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 2,687,745,204円
日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,364,532,003円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 79,868,931円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 907,297,792円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 109,087,666円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 385,096,402円
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 3,538,484円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 761,543,953円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 1,111,559,493円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 588,732,400円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 9,731,258,805円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 850,404,996円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 130,746,682円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,636,302,663円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 43,472,978円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 194,239,331円
バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 2,503,042,391円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 76,498,383円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 78,986,563円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 39,948,949円
バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用） 900,548,362円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 394,847,426円
バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用） 6,621,219,697円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 123,878,361円
国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 53,114,218円
国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 11,864,808円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 172,518,631円
私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 1,993,231円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 7月27日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △22,207,367,164
合計 △22,207,367,164
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 7月27日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,122,640,900 － 2,115,190,000 △7,450,900
合計 2,122,640,900 － 2,115,190,000 △7,450,900
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 5,200 2,720.00 14,144,000
日本水産 148,800 468.00 69,638,400
マルハニチロ 21,500 2,142.00 46,053,000
カネコ種苗 4,500 1,450.00 6,525,000
サカタのタネ 17,700 3,335.00 59,029,500
ホクト 11,300 2,100.00 23,730,000
ホクリヨウ 2,300 641.00 1,474,300
住石ホールディングス 30,000 126.00 3,780,000
日鉄鉱業 3,400 4,365.00 14,841,000
三井松島ホールディングス 5,800 772.00 4,477,600
国際石油開発帝石 596,800 668.00 398,662,400
石油資源開発 19,400 1,859.00 36,064,600
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 7,200 1,527.00 10,994,400
ヒノキヤグループ 3,700 1,560.00 5,772,000
ショーボンドホールディングス 23,200 4,790.00 111,128,000
ミライト・ホールディングス 44,200 1,598.00 70,631,600
タマホーム 8,000 1,189.00 9,512,000
サンヨーホームズ 1,300 612.00 795,600
日本アクア 5,900 638.00 3,764,200
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ファーストコーポレーション 4,500 600.00 2,700,000
ベステラ 2,600 1,009.00 2,623,400
ＴＡＴＥＲＵ 30,700 164.00 5,034,800
キャンディル 2,500 562.00 1,405,000
スペースバリューホールディングス 18,100 365.00 6,606,500
ダイセキ環境ソリューション 2,900 706.00 2,047,400
第一カッター興業 1,800 2,511.00 4,519,800
明豊ファシリティワークス 4,800 595.00 2,856,000
安藤・間 88,600 601.00 53,248,600
東急建設 43,600 542.00 23,631,200
コムシスホールディングス 52,700 3,235.00 170,484,500
ビーアールホールディングス 16,200 604.00 9,784,800
高松コンストラクショングループ 9,300 2,322.00 21,594,600
東建コーポレーション 4,600 7,130.00 32,798,000
ソネック 1,500 821.00 1,231,500
ヤマウラ 6,500 835.00 5,427,500
大成建設 114,500 3,845.00 440,252,500
大林組 343,500 998.00 342,813,000
清水建設 348,600 843.00 293,869,800
飛島建設 9,900 1,100.00 10,890,000
長谷工コーポレーション 133,000 1,307.00 173,831,000
松井建設 13,500 671.00 9,058,500
錢高組 1,500 3,980.00 5,970,000
鹿島建設 269,700 1,239.00 334,158,300
不動テトラ 9,000 1,428.00 12,852,000
大末建設 4,000 822.00 3,288,000
鉄建建設 7,500 2,029.00 15,217,500
西松建設 26,500 2,102.00 55,703,000
三井住友建設 83,000 458.00 38,014,000
大豊建設 7,700 2,418.00 18,618,600
前田建設工業 86,000 760.00 65,360,000
佐田建設 7,400 415.00 3,071,000
ナカノフドー建設 9,400 399.00 3,750,600
奥村組 18,600 2,589.00 48,155,400
東鉄工業 14,700 2,711.00 39,851,700
イチケン 2,500 1,541.00 3,852,500
富士ピー・エス 5,100 598.00 3,049,800
淺沼組 3,800 4,210.00 15,998,000
戸田建設 142,600 705.00 100,533,000
熊谷組 15,900 2,590.00 41,181,000
北野建設 2,100 2,671.00 5,609,100
植木組 1,500 2,444.00 3,666,000
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矢作建設工業 15,200 809.00 12,296,800
ピーエス三菱 11,300 520.00 5,876,000
日本ハウスホールディングス 23,400 268.00 6,271,200
大東建託 37,500 10,135.00 380,062,500
新日本建設 14,600 877.00 12,804,200
ＮＩＰＰＯ 28,400 2,867.00 81,422,800
東亜道路工業 2,100 3,210.00 6,741,000
前田道路 30,300 2,009.00 60,872,700
日本道路 3,300 7,540.00 24,882,000
東亜建設工業 10,700 1,585.00 16,959,500
日本国土開発 33,400 560.00 18,704,000
若築建設 6,200 1,232.00 7,638,400
東洋建設 38,500 399.00 15,361,500
五洋建設 136,200 574.00 78,178,800
世紀東急工業 16,500 748.00 12,342,000
福田組 4,000 4,915.00 19,660,000
住友林業 87,000 1,317.00 114,579,000
日本基礎技術 11,500 403.00 4,634,500
巴コーポレーション 15,200 343.00 5,213,600
大和ハウス工業 339,900 2,540.00 863,346,000
ライト工業 19,700 1,528.00 30,101,600
積水ハウス 372,600 2,103.50 783,764,100
日特建設 9,000 788.00 7,092,000
北陸電気工事 5,900 1,002.00 5,911,800
ユアテック 19,600 658.00 12,896,800
日本リーテック 7,200 3,200.00 23,040,000
四電工 1,900 2,414.00 4,586,600
中電工 13,800 2,289.00 31,588,200
関電工 48,900 894.00 43,716,600
きんでん 81,600 1,716.00 140,025,600
東京エネシス 11,400 785.00 8,949,000
トーエネック 3,500 3,695.00 12,932,500
住友電設 9,700 2,389.00 23,173,300
日本電設工業 18,800 2,381.00 44,762,800
協和エクシオ 52,100 2,625.00 136,762,500
新日本空調 9,100 2,389.00 21,739,900
九電工 24,100 3,205.00 77,240,500
三機工業 24,800 1,263.00 31,322,400
日揮ホールディングス 105,700 1,144.00 120,920,800
中外炉工業 3,700 1,647.00 6,093,900
ヤマト 11,000 657.00 7,227,000
太平電業 8,300 2,169.00 18,002,700
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高砂熱学工業 29,800 1,525.00 45,445,000
三晃金属工業 1,500 2,097.00 3,145,500
朝日工業社 2,300 3,170.00 7,291,000
明星工業 22,200 891.00 19,780,200
大氣社 16,700 3,240.00 54,108,000
ダイダン 8,200 2,807.00 23,017,400
日比谷総合設備 11,100 1,913.00 21,234,300
フィル・カンパニー 2,000 1,837.00 3,674,000
ＯＳＪＢホールディングス 54,200 244.00 13,224,800
東洋エンジニアリング 14,400 353.00 5,083,200
レイズネクスト 18,400 1,237.00 22,760,800
日本製粉 32,200 1,697.00 54,643,400
日清製粉グループ本社 124,200 1,576.00 195,739,200
日東富士製粉 800 6,050.00 4,840,000
昭和産業 10,100 3,450.00 34,845,000
鳥越製粉 9,700 932.00 9,040,400
中部飼料 13,400 1,674.00 22,431,600
フィード・ワン 73,800 202.00 14,907,600
東洋精糖 1,900 1,194.00 2,268,600
日本甜菜製糖 5,700 1,814.00 10,339,800
三井製糖 9,600 2,032.00 19,507,200
塩水港精糖 11,900 216.00 2,570,400
日新製糖 5,200 1,864.00 9,692,800
森永製菓 25,800 3,965.00 102,297,000
中村屋 2,800 4,100.00 11,480,000
江崎グリコ 32,600 5,030.00 163,978,000
名糖産業 5,300 1,381.00 7,319,300
井村屋グループ 6,200 2,350.00 14,570,000
不二家 6,100 2,188.00 13,346,800
山崎製パン 82,400 1,817.00 149,720,800
第一屋製パン 1,900 983.00 1,867,700
モロゾフ 1,900 5,450.00 10,355,000
亀田製菓 6,300 5,550.00 34,965,000
寿スピリッツ 10,600 4,060.00 43,036,000
カルビー 50,100 3,090.00 154,809,000
森永乳業 20,300 4,835.00 98,150,500
六甲バター 7,300 1,596.00 11,650,800
ヤクルト本社 75,600 6,410.00 484,596,000
明治ホールディングス 72,700 8,440.00 613,588,000
雪印メグミルク 26,500 2,538.00 67,257,000
プリマハム 17,200 2,752.00 47,334,400
日本ハム 42,000 4,325.00 181,650,000
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林兼産業 3,600 572.00 2,059,200
丸大食品 11,700 1,943.00 22,733,100
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 8,800 2,564.00 22,563,200
柿安本店 3,800 2,609.00 9,914,200
伊藤ハム米久ホールディングス 70,800 643.00 45,524,400
サッポロホールディングス 37,500 1,935.00 72,562,500
アサヒグループホールディングス 230,200 3,610.00 831,022,000
キリンホールディングス 466,300 2,083.00 971,302,900
宝ホールディングス 81,500 942.00 76,773,000
オエノンホールディングス 29,000 419.00 12,151,000
養命酒製造 3,400 1,828.00 6,215,200
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 77,200 1,749.00 135,022,800
サントリー食品インターナショナル 73,600 4,135.00 304,336,000
ダイドーグループホールディングス 5,600 4,685.00 26,236,000
伊藤園 33,400 6,290.00 210,086,000
キーコーヒー 10,800 2,216.00 23,932,800
ユニカフェ 2,800 1,015.00 2,842,000
ジャパンフーズ 1,600 1,218.00 1,948,800
日清オイリオグループ 14,100 3,345.00 47,164,500
不二製油グループ本社 26,800 2,849.00 76,353,200
かどや製油 1,200 3,765.00 4,518,000
Ｊ－オイルミルズ 5,700 4,080.00 23,256,000
キッコーマン 79,100 4,895.00 387,194,500
味の素 242,800 1,731.50 420,408,200
キユーピー 61,200 1,946.00 119,095,200
ハウス食品グループ本社 41,100 3,355.00 137,890,500
カゴメ 41,700 3,140.00 130,938,000
焼津水産化学工業 5,300 900.00 4,770,000
アリアケジャパン 10,000 6,670.00 66,700,000
ピエトロ 1,400 1,650.00 2,310,000
エバラ食品工業 2,700 2,190.00 5,913,000
やまみ 900 2,227.00 2,004,300
ニチレイ 52,400 2,916.00 152,798,400
東洋水産 56,600 6,330.00 358,278,000
イートアンド 3,800 1,800.00 6,840,000
大冷 1,400 2,073.00 2,902,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス 6,100 903.00 5,508,300
日清食品ホールディングス 46,700 9,510.00 444,117,000
永谷園ホールディングス 5,400 2,196.00 11,858,400
一正蒲鉾 4,300 1,003.00 4,312,900
フジッコ 11,900 2,081.00 24,763,900
ロック・フィールド 11,800 1,291.00 15,233,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本たばこ産業 634,800 1,897.50 1,204,533,000
ケンコーマヨネーズ 6,200 1,902.00 11,792,400
わらべや日洋ホールディングス 7,200 1,576.00 11,347,200
なとり 6,100 1,820.00 11,102,000
イフジ産業 1,900 834.00 1,584,600
ピックルスコーポレーション 2,400 2,809.00 6,741,600
北の達人コーポレーション 38,400 528.00 20,275,200
ユーグレナ 47,400 766.00 36,308,400
ミヨシ油脂 4,200 1,131.00 4,750,200
理研ビタミン 10,400 2,359.00 24,533,600
片倉工業 15,900 1,137.00 18,078,300
グンゼ 8,000 4,055.00 32,440,000
東洋紡 42,600 1,531.00 65,220,600
ユニチカ 32,400 358.00 11,599,200
富士紡ホールディングス 5,300 3,040.00 16,112,000
倉敷紡績 10,800 2,139.00 23,101,200
シキボウ 5,600 1,051.00 5,885,600
日本毛織 35,600 957.00 34,069,200
トーア紡コーポレーション 4,300 482.00 2,072,600
帝国繊維 12,200 2,443.00 29,804,600
帝人 87,700 1,660.00 145,582,000
東レ 777,500 499.30 388,205,750
サカイオーベックス 3,000 2,225.00 6,675,000
住江織物 2,400 1,978.00 4,747,200
日本フエルト 6,800 485.00 3,298,000
イチカワ 1,800 1,300.00 2,340,000
日東製網 1,200 1,397.00 1,676,400
アツギ 9,000 583.00 5,247,000
ダイニック 4,000 787.00 3,148,000
セーレン 26,600 1,328.00 35,324,800
ソトー 4,300 958.00 4,119,400
東海染工 1,500 1,125.00 1,687,500
小松マテーレ 17,700 748.00 13,239,600
ワコールホールディングス 27,600 1,961.00 54,123,600
ホギメディカル 12,300 3,275.00 40,282,500
クラウディアホールディングス 2,800 332.00 929,600
ＴＳＩホールディングス 36,100 322.00 11,624,200
マツオカコーポレーション 3,100 1,853.00 5,744,300
ワールド 15,300 1,398.00 21,389,400
三陽商会 5,600 628.00 3,516,800
ナイガイ 4,100 354.00 1,451,400
オンワードホールディングス 64,700 311.00 20,121,700
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ルックホールディングス 3,800 734.00 2,789,200
ゴールドウイン 19,500 6,610.00 128,895,000
デサント 21,000 1,807.00 37,947,000
キング 5,200 535.00 2,782,000
ヤマトインターナショナル 9,600 340.00 3,264,000
特種東海製紙 6,800 4,765.00 32,402,000
王子ホールディングス 448,500 477.00 213,934,500
日本製紙 47,400 1,434.00 67,971,600
三菱製紙 12,200 349.00 4,257,800
北越コーポレーション 64,000 373.00 23,872,000
中越パルプ工業 4,500 1,561.00 7,024,500
巴川製紙所 3,200 879.00 2,812,800
大王製紙 47,300 1,437.00 67,970,100
阿波製紙 2,800 486.00 1,360,800
レンゴー 101,400 833.00 84,466,200
トーモク 6,600 1,819.00 12,005,400
ザ・パック 8,100 2,858.00 23,149,800
クラレ 169,000 1,100.00 185,900,000
旭化成 711,100 812.00 577,413,200
共和レザー 5,800 642.00 3,723,600
昭和電工 76,400 2,366.00 180,762,400
住友化学 788,200 332.00 261,682,400
住友精化 4,800 3,430.00 16,464,000
日産化学 59,600 5,700.00 339,720,000
ラサ工業 3,800 1,584.00 6,019,200
クレハ 9,200 4,640.00 42,688,000
多木化学 4,200 7,100.00 29,820,000
テイカ 7,900 1,369.00 10,815,100
石原産業 19,200 731.00 14,035,200
片倉コープアグリ 2,800 1,242.00 3,477,600
日本曹達 15,900 2,846.00 45,251,400
東ソー 165,800 1,479.00 245,218,200
トクヤマ 30,900 2,621.00 80,988,900
セントラル硝子 21,900 2,037.00 44,610,300
東亞合成 67,300 1,087.00 73,155,100
大阪ソーダ 10,900 2,378.00 25,920,200
関東電化工業 25,400 857.00 21,767,800
デンカ 39,200 2,701.00 105,879,200
信越化学工業 184,200 13,525.00 2,491,305,000
日本カーバイド工業 3,700 1,231.00 4,554,700
堺化学工業 6,900 2,140.00 14,766,000
第一稀元素化学工業 11,600 788.00 9,140,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エア・ウォーター 99,800 1,466.00 146,306,800
大陽日酸 103,100 1,887.00 194,549,700
日本化学工業 3,300 2,228.00 7,352,400
東邦アセチレン 1,600 1,232.00 1,971,200
日本パーカライジング 54,100 1,124.00 60,808,400
高圧ガス工業 17,000 850.00 14,450,000
チタン工業 1,300 1,770.00 2,301,000
四国化成工業 16,500 1,142.00 18,843,000
戸田工業 2,500 1,794.00 4,485,000
ステラ ケミファ 5,800 2,827.00 16,396,600
保土谷化学工業 4,000 4,705.00 18,820,000
日本触媒 16,700 5,580.00 93,186,000
大日精化工業 9,500 2,479.00 23,550,500
カネカ 27,800 2,683.00 74,587,400
三菱瓦斯化学 99,800 1,676.00 167,264,800
三井化学 97,400 2,200.00 214,280,000
ＪＳＲ 100,000 2,273.00 227,300,000
東京応化工業 18,400 5,720.00 105,248,000
大阪有機化学工業 9,900 2,822.00 27,937,800
三菱ケミカルホールディングス 717,200 622.10 446,170,120
ＫＨネオケム 18,900 2,127.00 40,200,300
ダイセル 139,700 797.00 111,340,900
住友ベークライト 16,900 2,903.00 49,060,700
積水化学工業 226,900 1,526.00 346,249,400
日本ゼオン 96,800 1,046.00 101,252,800
アイカ工業 32,200 3,620.00 116,564,000
宇部興産 54,200 1,806.00 97,885,200
積水樹脂 19,300 2,234.00 43,116,200
タキロンシーアイ 23,200 707.00 16,402,400
旭有機材 6,100 1,409.00 8,594,900
ニチバン 5,600 1,558.00 8,724,800
リケンテクノス 27,000 421.00 11,367,000
大倉工業 5,100 1,550.00 7,905,000
積水化成品工業 14,400 573.00 8,251,200
群栄化学工業 2,400 2,437.00 5,848,800
タイガースポリマー 5,600 474.00 2,654,400
ミライアル 3,800 1,114.00 4,233,200
ダイキアクシス 3,800 791.00 3,005,800
ダイキョーニシカワ 22,600 502.00 11,345,200
竹本容器 3,800 705.00 2,679,000
森六ホールディングス 5,800 1,669.00 9,680,200
日本化薬 66,400 1,079.00 71,645,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カーリットホールディングス 11,500 520.00 5,980,000
日本精化 8,600 1,459.00 12,547,400
扶桑化学工業 10,900 4,220.00 45,998,000
トリケミカル研究所 2,400 11,150.00 26,760,000
ＡＤＥＫＡ 49,400 1,492.00 73,704,800
日油 40,400 4,000.00 161,600,000
新日本理化 17,800 164.00 2,919,200
ハリマ化成グループ 8,900 987.00 8,784,300
花王 262,300 8,544.00 2,241,091,200
第一工業製薬 4,000 4,950.00 19,800,000
石原ケミカル 2,900 2,023.00 5,866,700
日華化学 3,600 876.00 3,153,600
ニイタカ 2,200 3,245.00 7,139,000
三洋化成工業 6,400 4,815.00 30,816,000
有機合成薬品工業 8,200 358.00 2,935,600
大日本塗料 12,100 996.00 12,051,600
日本ペイントホールディングス 88,500 7,640.00 676,140,000
関西ペイント 120,500 2,156.00 259,798,000
神東塗料 8,400 167.00 1,402,800
中国塗料 30,500 866.00 26,413,000
日本特殊塗料 8,000 1,037.00 8,296,000
藤倉化成 14,500 554.00 8,033,000
太陽ホールディングス 7,900 5,160.00 40,764,000
ＤＩＣ 45,300 2,728.00 123,578,400
サカタインクス 23,400 1,063.00 24,874,200
東洋インキＳＣホールディングス 22,700 2,059.00 46,739,300
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 8,300 841.00 6,980,300
富士フイルムホールディングス 210,000 4,777.00 1,003,170,000
資生堂 217,700 6,615.00 1,440,085,500
ライオン 142,400 2,771.00 394,590,400
高砂香料工業 6,900 2,167.00 14,952,300
マンダム 24,600 1,861.00 45,780,600
ミルボン 14,600 5,080.00 74,168,000
ファンケル 44,300 3,195.00 141,538,500
コーセー 20,600 12,030.00 247,818,000
コタ 6,300 1,210.00 7,623,000
シーボン 1,400 1,913.00 2,678,200
ポーラ・オルビスホールディングス 46,800 1,752.00 81,993,600
ノエビアホールディングス 9,300 4,570.00 42,501,000
アジュバンコスメジャパン 2,400 939.00 2,253,600
エステー 7,000 1,850.00 12,950,000
アグロ カネショウ 4,600 1,433.00 6,591,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コニシ 18,000 1,513.00 27,234,000
長谷川香料 18,900 2,291.00 43,299,900
星光ＰＭＣ 6,300 735.00 4,630,500
小林製薬 30,700 9,100.00 279,370,000
荒川化学工業 9,800 1,258.00 12,328,400
メック 7,500 2,023.00 15,172,500
日本高純度化学 3,000 2,585.00 7,755,000
タカラバイオ 28,700 2,914.00 83,631,800
ＪＣＵ 13,300 3,270.00 43,491,000
新田ゼラチン 6,900 667.00 4,602,300
ＯＡＴアグリオ 1,900 1,082.00 2,055,800
デクセリアルズ 28,300 878.00 24,847,400
アース製薬 8,300 7,370.00 61,171,000
北興化学工業 11,200 602.00 6,742,400
大成ラミック 3,600 2,790.00 10,044,000
クミアイ化学工業 45,300 1,079.00 48,878,700
日本農薬 19,500 537.00 10,471,500
アキレス 7,600 1,942.00 14,759,200
有沢製作所 17,300 796.00 13,770,800
日東電工 75,600 6,290.00 475,524,000
レック 11,700 1,621.00 18,965,700
三光合成 12,500 277.00 3,462,500
きもと 18,600 180.00 3,348,000
藤森工業 9,800 3,585.00 35,133,000
前澤化成工業 7,000 1,002.00 7,014,000
未来工業 5,900 1,926.00 11,363,400
ウェーブロックホールディングス 3,800 825.00 3,135,000
ＪＳＰ 6,400 1,485.00 9,504,000
エフピコ 12,000 8,520.00 102,240,000
天馬 7,300 1,682.00 12,278,600
信越ポリマー 19,700 1,002.00 19,739,400
東リ 27,300 272.00 7,425,600
ニフコ 40,200 2,518.00 101,223,600
バルカー 8,900 1,917.00 17,061,300
ユニ・チャーム 211,100 4,779.00 1,008,846,900
ショーエイコーポレーション 1,600 959.00 1,534,400
協和キリン 110,200 2,686.00 295,997,200
武田薬品工業 911,400 3,807.00 3,469,699,800
アステラス製薬 949,700 1,739.50 1,652,003,150
大日本住友製薬 81,200 1,376.00 111,731,200
塩野義製薬 137,800 6,374.00 878,337,200
わかもと製薬 13,000 267.00 3,471,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
あすか製薬 12,500 1,200.00 15,000,000
日本新薬 28,700 8,430.00 241,941,000
ビオフェルミン製薬 1,900 2,415.00 4,588,500
中外製薬 342,600 5,095.00 1,745,547,000
科研製薬 18,700 4,985.00 93,219,500
エーザイ 131,100 8,746.00 1,146,600,600
ロート製薬 56,200 3,355.00 188,551,000
小野薬品工業 251,600 3,039.00 764,612,400
久光製薬 29,000 4,780.00 138,620,000
持田製薬 15,200 3,965.00 60,268,000
参天製薬 204,100 1,872.00 382,075,200
扶桑薬品工業 3,900 2,490.00 9,711,000
日本ケミファ 1,400 2,549.00 3,568,600
ツムラ 33,900 2,754.00 93,360,600
日医工 31,000 1,292.00 40,052,000
キッセイ薬品工業 19,400 2,306.00 44,736,400
生化学工業 21,300 1,092.00 23,259,600
栄研化学 19,300 1,677.00 32,366,100
日水製薬 4,600 1,137.00 5,230,200
鳥居薬品 6,900 3,500.00 24,150,000
ＪＣＲファーマ 7,700 10,380.00 79,926,000
東和薬品 14,000 1,987.00 27,818,000
富士製薬工業 7,400 1,155.00 8,547,000
沢井製薬 22,500 5,330.00 119,925,000
ゼリア新薬工業 19,900 1,932.00 38,446,800
第一三共 313,500 8,666.00 2,716,791,000
キョーリン製薬ホールディングス 24,200 2,010.00 48,642,000
大幸薬品 13,400 2,170.00 29,078,000
ダイト 6,700 3,145.00 21,071,500
大塚ホールディングス 208,700 4,508.00 940,819,600
大正製薬ホールディングス 23,200 6,350.00 147,320,000
ペプチドリーム 55,700 4,520.00 251,764,000
日本コークス工業 92,500 65.00 6,012,500
ニチレキ 12,900 1,681.00 21,684,900
ユシロ化学工業 6,100 1,330.00 8,113,000
ビーピー・カストロール 3,900 1,153.00 4,496,700
富士石油 29,200 164.00 4,788,800
ＭＯＲＥＳＣＯ 4,000 1,021.00 4,084,000
出光興産 121,600 2,307.00 280,531,200
ＥＮＥＯＳホールディングス 1,647,800 392.80 647,255,840
コスモエネルギーホールディングス 31,700 1,640.00 51,988,000
横浜ゴム 63,400 1,520.00 96,368,000
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ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 62,900 1,497.00 94,161,300
ブリヂストン 315,500 3,428.00 1,081,534,000
住友ゴム工業 98,400 980.00 96,432,000
藤倉コンポジット 9,600 382.00 3,667,200
オカモト 6,700 4,210.00 28,207,000
フコク 4,800 630.00 3,024,000
ニッタ 12,400 2,337.00 28,978,800
住友理工 21,200 585.00 12,402,000
三ツ星ベルト 14,400 1,867.00 26,884,800
バンドー化学 19,300 666.00 12,853,800
日東紡績 16,300 5,050.00 82,315,000
ＡＧＣ 108,300 3,095.00 335,188,500
日本板硝子 52,400 402.00 21,064,800
石塚硝子 2,000 1,837.00 3,674,000
日本山村硝子 4,600 879.00 4,043,400
日本電気硝子 44,000 1,724.00 75,856,000
オハラ 4,400 1,037.00 4,562,800
住友大阪セメント 20,700 3,740.00 77,418,000
太平洋セメント 69,200 2,433.00 168,363,600
日本ヒューム 11,000 802.00 8,822,000
日本コンクリート工業 23,700 278.00 6,588,600
三谷セキサン 5,100 5,700.00 29,070,000
アジアパイルホールディングス 15,600 490.00 7,644,000
東海カーボン 114,800 970.00 111,356,000
日本カーボン 5,600 3,480.00 19,488,000
東洋炭素 6,400 1,759.00 11,257,600
ノリタケカンパニーリミテド 6,100 3,340.00 20,374,000
ＴＯＴＯ 78,300 4,200.00 328,860,000
日本碍子 131,500 1,460.00 191,990,000
日本特殊陶業 83,300 1,550.00 129,115,000
ＭＡＲＵＷＡ 4,200 8,610.00 36,162,000
品川リフラクトリーズ 2,900 2,241.00 6,498,900
黒崎播磨 2,200 3,540.00 7,788,000
ヨータイ 8,700 730.00 6,351,000
イソライト工業 5,700 434.00 2,473,800
東京窯業 14,000 311.00 4,354,000
ニッカトー 5,000 730.00 3,650,000
フジミインコーポレーテッド 9,800 3,630.00 35,574,000
クニミネ工業 4,400 988.00 4,347,200
エーアンドエーマテリアル 1,900 1,036.00 1,968,400
ニチアス 30,000 2,432.00 72,960,000
ニチハ 15,200 2,360.00 35,872,000
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日本製鉄 484,800 985.50 477,770,400
神戸製鋼所 198,400 383.00 75,987,200
中山製鋼所 15,200 369.00 5,608,800
合同製鐵 5,900 1,813.00 10,696,700
ジェイ エフ イー ホールディングス 292,600 786.00 229,983,600
東京製鐵 52,800 640.00 33,792,000
共英製鋼 12,300 1,281.00 15,756,300
大和工業 23,000 2,231.00 51,313,000
東京鐵鋼 4,500 1,532.00 6,894,000
大阪製鐵 5,800 1,232.00 7,145,600
淀川製鋼所 14,700 1,920.00 28,224,000
丸一鋼管 35,200 2,675.00 94,160,000
モリ工業 3,300 2,254.00 7,438,200
大同特殊鋼 17,700 3,495.00 61,861,500
日本高周波鋼業 4,100 337.00 1,381,700
日本冶金工業 9,000 1,596.00 14,364,000
山陽特殊製鋼 7,500 879.00 6,592,500
愛知製鋼 6,100 2,896.00 17,665,600
日立金属 116,700 1,353.00 157,895,100
日本金属 2,500 597.00 1,492,500
大平洋金属 7,400 1,601.00 11,847,400
新日本電工 70,100 153.00 10,725,300
栗本鐵工所 5,400 1,646.00 8,888,400
虹技 1,600 1,278.00 2,044,800
三菱製鋼 8,100 612.00 4,957,200
日亜鋼業 16,000 303.00 4,848,000
日本精線 1,800 3,545.00 6,381,000
エンビプロ・ホールディングス 4,700 528.00 2,481,600
シンニッタン 17,000 233.00 3,961,000
新家工業 2,500 1,186.00 2,965,000
大紀アルミニウム工業所 18,000 549.00 9,882,000
日本軽金属ホールディングス 274,700 186.00 51,094,200
三井金属鉱業 29,300 2,377.00 69,646,100
東邦亜鉛 5,600 1,626.00 9,105,600
三菱マテリアル 71,600 2,283.00 163,462,800
住友金属鉱山 138,500 3,309.00 458,296,500
ＤＯＷＡホールディングス 27,400 3,255.00 89,187,000
古河機械金属 19,400 1,108.00 21,495,200
大阪チタニウムテクノロジーズ 11,400 916.00 10,442,400
東邦チタニウム 19,600 676.00 13,249,600
ＵＡＣＪ 16,500 1,878.00 30,987,000
ＣＫサンエツ 2,300 3,095.00 7,118,500
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古河電気工業 33,700 2,628.00 88,563,600
住友電気工業 405,100 1,258.50 509,818,350
フジクラ 130,800 314.00 41,071,200
昭和電線ホールディングス 12,600 1,313.00 16,543,800
東京特殊電線 1,700 2,290.00 3,893,000
タツタ電線 21,700 567.00 12,303,900
カナレ電気 1,900 1,698.00 3,226,200
平河ヒューテック 5,500 964.00 5,302,000
リョービ 13,400 1,160.00 15,544,000
アーレスティ 14,500 360.00 5,220,000
アサヒホールディングス 19,000 3,145.00 59,755,000
稲葉製作所 6,100 1,426.00 8,698,600
宮地エンジニアリンググループ 3,300 1,643.00 5,421,900
トーカロ 30,100 1,211.00 36,451,100
アルファＣｏ 3,800 952.00 3,617,600
ＳＵＭＣＯ 128,700 1,669.00 214,800,300
川田テクノロジーズ 2,200 4,650.00 10,230,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 3,100 3,950.00 12,245,000
信和 6,200 707.00 4,383,400
東洋製罐グループホールディングス 69,000 1,216.00 83,904,000
ホッカンホールディングス 6,000 1,853.00 11,118,000
コロナ 6,000 1,023.00 6,138,000
横河ブリッジホールディングス 20,100 2,083.00 41,868,300
駒井ハルテック 2,000 1,378.00 2,756,000
高田機工 1,000 2,417.00 2,417,000
三和ホールディングス 102,100 923.00 94,238,300
文化シヤッター 31,900 719.00 22,936,100
三協立山 14,000 924.00 12,936,000
アルインコ 7,900 922.00 7,283,800
東洋シヤッター 2,600 700.00 1,820,000
ＬＩＸＩＬグループ 159,800 1,533.00 244,973,400
日本フイルコン 8,300 484.00 4,017,200
ノーリツ 22,500 1,356.00 30,510,000
長府製作所 11,000 2,270.00 24,970,000
リンナイ 21,100 8,980.00 189,478,000
ダイニチ工業 5,800 674.00 3,909,200
日東精工 15,000 452.00 6,780,000
三洋工業 1,400 1,962.00 2,746,800
岡部 22,000 826.00 18,172,000
ジーテクト 13,400 970.00 12,998,000
東プレ 20,200 1,148.00 23,189,600
高周波熱錬 20,800 520.00 10,816,000
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東京製綱 7,700 571.00 4,396,700
サンコール 8,100 415.00 3,361,500
モリテック スチール 8,400 308.00 2,587,200
パイオラックス 16,000 1,620.00 25,920,000
エイチワン 10,600 558.00 5,914,800
日本発條 116,200 667.00 77,505,400
中央発條 1,300 2,722.00 3,538,600
アドバネクス 1,600 1,385.00 2,216,000
立川ブラインド工業 4,800 1,200.00 5,760,000
三益半導体工業 8,500 2,359.00 20,051,500
日本ドライケミカル 2,700 1,637.00 4,419,900
日本製鋼所 32,900 1,590.00 52,311,000
三浦工業 46,900 4,195.00 196,745,500
タクマ 36,800 1,506.00 55,420,800
ツガミ 22,600 941.00 21,266,600
オークマ 12,700 4,600.00 58,420,000
芝浦機械 12,300 2,114.00 26,002,200
アマダ 134,500 780.00 104,910,000
アイダエンジニアリング 28,500 720.00 20,520,000
滝澤鉄工所 3,400 1,035.00 3,519,000
ＦＵＪＩ 46,600 1,990.00 92,734,000
牧野フライス製作所 12,700 3,505.00 44,513,500
オーエスジー 50,100 1,620.00 81,162,000
ダイジェット工業 1,300 1,472.00 1,913,600
旭ダイヤモンド工業 28,600 483.00 13,813,800
ＤＭＧ森精機 68,600 1,257.00 86,230,200
ソディック 25,500 867.00 22,108,500
ディスコ 14,700 26,810.00 394,107,000
日東工器 6,000 2,079.00 12,474,000
日進工具 4,300 2,717.00 11,683,100
パンチ工業 9,900 429.00 4,247,100
冨士ダイス 4,900 708.00 3,469,200
豊和工業 6,100 824.00 5,026,400
ＯＫＫ 4,400 373.00 1,641,200
東洋機械金属 7,900 408.00 3,223,200
津田駒工業 2,200 860.00 1,892,000
エンシュウ 2,700 936.00 2,527,200
島精機製作所 17,100 1,410.00 24,111,000
オプトラン 12,100 2,473.00 29,923,300
ＮＣホールディングス 3,400 579.00 1,968,600
イワキポンプ 6,900 969.00 6,686,100
フリュー 10,600 975.00 10,335,000
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ヤマシンフィルタ 23,600 1,033.00 24,378,800
日阪製作所 13,400 789.00 10,572,600
やまびこ 21,100 970.00 20,467,000
平田機工 5,100 6,230.00 31,773,000
ペガサスミシン製造 11,200 310.00 3,472,000
マルマエ 4,100 1,020.00 4,182,000
タツモ 5,100 1,652.00 8,425,200
ナブテスコ 63,900 3,495.00 223,330,500
三井海洋開発 11,500 1,570.00 18,055,000
レオン自動機 10,700 1,324.00 14,166,800
ＳＭＣ 34,400 58,420.00 2,009,648,000
ホソカワミクロン 3,800 6,080.00 23,104,000
ユニオンツール 4,100 2,743.00 11,246,300
オイレス工業 14,000 1,485.00 20,790,000
日精エー・エス・ビー機械 3,200 2,939.00 9,404,800
サトーホールディングス 15,500 2,345.00 36,347,500
技研製作所 9,500 4,290.00 40,755,000
日本エアーテック 3,900 1,401.00 5,463,900
カワタ 3,300 751.00 2,478,300
日精樹脂工業 9,200 825.00 7,590,000
オカダアイヨン 3,500 932.00 3,262,000
ワイエイシイホールディングス 4,600 707.00 3,252,200
小松製作所 496,200 2,344.50 1,163,340,900
住友重機械工業 62,700 2,350.00 147,345,000
日立建機 43,900 3,290.00 144,431,000
日工 15,100 634.00 9,573,400
巴工業 4,700 1,887.00 8,868,900
井関農機 11,000 1,221.00 13,431,000
ＴＯＷＡ 11,100 1,382.00 15,340,200
丸山製作所 2,300 1,236.00 2,842,800
北川鉄工所 5,000 1,625.00 8,125,000
ローツェ 4,800 5,900.00 28,320,000
タカキタ 3,900 648.00 2,527,200
クボタ 581,200 1,611.00 936,313,200
荏原実業 2,800 2,907.00 8,139,600
三菱化工機 3,800 1,875.00 7,125,000
月島機械 20,300 1,224.00 24,847,200
帝国電機製作所 9,100 1,226.00 11,156,600
新東工業 26,100 761.00 19,862,100
澁谷工業 9,600 2,940.00 28,224,000
アイチ コーポレーション 19,100 805.00 15,375,500
小森コーポレーション 27,900 733.00 20,450,700
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鶴見製作所 8,500 1,894.00 16,099,000
住友精密工業 1,700 2,272.00 3,862,400
日本ギア工業 4,600 281.00 1,292,600
酒井重工業 2,100 2,240.00 4,704,000
荏原製作所 45,400 2,706.00 122,852,400
石井鐵工所 1,500 2,515.00 3,772,500
酉島製作所 11,200 896.00 10,035,200
北越工業 11,300 1,195.00 13,503,500
ダイキン工業 139,600 19,365.00 2,703,354,000
オルガノ 4,000 5,590.00 22,360,000
トーヨーカネツ 4,800 2,125.00 10,200,000
栗田工業 59,300 3,020.00 179,086,000
椿本チエイン 15,700 2,666.00 41,856,200
大同工業 5,400 635.00 3,429,000
木村化工機 9,400 443.00 4,164,200
アネスト岩田 17,100 847.00 14,483,700
ダイフク 56,000 9,960.00 557,760,000
サムコ 2,800 2,935.00 8,218,000
加藤製作所 6,100 1,281.00 7,814,100
油研工業 1,900 1,562.00 2,967,800
タダノ 53,000 912.00 48,336,000
フジテック 39,800 1,827.00 72,714,600
ＣＫＤ 30,100 2,184.00 65,738,400
キトー 8,300 1,211.00 10,051,300
平和 30,600 1,850.00 56,610,000
理想科学工業 9,700 1,431.00 13,880,700
ＳＡＮＫＹＯ 24,400 2,738.00 66,807,200
日本金銭機械 12,200 572.00 6,978,400
マースグループホールディングス 7,000 1,687.00 11,809,000
フクシマガリレイ 6,800 3,345.00 22,746,000
オーイズミ 4,700 378.00 1,776,600
ダイコク電機 5,100 1,289.00 6,573,900
竹内製作所 18,400 1,918.00 35,291,200
アマノ 28,700 2,191.00 62,881,700
ＪＵＫＩ 15,200 500.00 7,600,000
蛇の目ミシン工業 10,100 463.00 4,676,300
マックス 16,800 1,551.00 26,056,800
グローリー 28,200 2,498.00 70,443,600
新晃工業 10,200 1,459.00 14,881,800
大和冷機工業 15,900 975.00 15,502,500
セガサミーホールディングス 108,700 1,302.00 141,527,400
日本ピストンリング 4,000 1,241.00 4,964,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リケン 5,100 2,809.00 14,325,900
ＴＰＲ 14,800 1,421.00 21,030,800
ツバキ・ナカシマ 22,400 823.00 18,435,200
ホシザキ 32,000 8,510.00 272,320,000
大豊工業 9,000 565.00 5,085,000
日本精工 206,300 788.00 162,564,400
ＮＴＮ 253,800 213.00 54,059,400
ジェイテクト 105,100 818.00 85,971,800
不二越 10,200 3,320.00 33,864,000
日本トムソン 32,700 346.00 11,314,200
ＴＨＫ 63,800 2,694.00 171,877,200
ユーシン精機 8,600 710.00 6,106,000
前澤給装工業 4,000 2,037.00 8,148,000
イーグル工業 13,600 705.00 9,588,000
前澤工業 7,400 398.00 2,945,200
日本ピラー工業 11,100 1,534.00 17,027,400
キッツ 44,500 710.00 31,595,000
マキタ 142,900 4,120.00 588,748,000
日立造船 87,100 385.00 33,533,500
三菱重工業 183,600 2,668.50 489,936,600
ＩＨＩ 79,000 1,565.00 123,635,000
スター精密 16,900 1,277.00 21,581,300
日清紡ホールディングス 73,100 760.00 55,556,000
イビデン 67,200 2,980.00 200,256,000
コニカミノルタ 240,600 369.00 88,781,400
ブラザー工業 134,000 1,880.00 251,920,000
ミネベアミツミ 203,600 1,876.00 381,953,600
日立製作所 526,400 3,340.00 1,758,176,000
三菱電機 1,095,400 1,427.00 1,563,135,800
富士電機 66,000 2,914.00 192,324,000
東洋電機製造 4,100 1,164.00 4,772,400
安川電機 117,900 3,745.00 441,535,500
シンフォニアテクノロジー 14,300 1,108.00 15,844,400
明電舎 20,200 1,732.00 34,986,400
オリジン 3,000 1,308.00 3,924,000
山洋電気 5,400 5,000.00 27,000,000
デンヨー 9,400 2,075.00 19,505,000
東芝テック 13,700 4,435.00 60,759,500
芝浦メカトロニクス 2,100 2,805.00 5,890,500
マブチモーター 30,400 3,405.00 103,512,000
日本電産 263,700 8,395.00 2,213,761,500
トレックス・セミコンダクター 6,600 1,199.00 7,913,400
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東光高岳 6,500 1,029.00 6,688,500
ダイヘン 12,000 4,055.00 48,660,000
ヤーマン 18,300 1,019.00 18,647,700
ＪＶＣケンウッド 92,100 157.00 14,459,700
ミマキエンジニアリング 11,100 388.00 4,306,800
第一精工 4,700 1,984.00 9,324,800
日新電機 25,800 1,043.00 26,909,400
大崎電気工業 22,000 521.00 11,462,000
オムロン 98,200 7,490.00 735,518,000
日東工業 16,100 1,821.00 29,318,100
ＩＤＥＣ 15,900 1,735.00 27,586,500
正興電機製作所 3,000 1,014.00 3,042,000
不二電機工業 2,200 1,327.00 2,919,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション 36,800 1,817.00 66,865,600
サクサホールディングス 2,600 1,513.00 3,933,800
メルコホールディングス 3,900 3,200.00 12,480,000
テクノメディカ 2,700 1,857.00 5,013,900
日本電気 132,900 5,930.00 788,097,000
富士通 105,600 14,010.00 1,479,456,000
沖電気工業 44,600 1,086.00 48,435,600
岩崎通信機 4,800 843.00 4,046,400
電気興業 5,300 2,488.00 13,186,400
サンケン電気 12,000 2,160.00 25,920,000
ナカヨ 2,200 1,481.00 3,258,200
アイホン 6,300 1,532.00 9,651,600
ルネサスエレクトロニクス 525,700 574.00 301,751,800
セイコーエプソン 136,000 1,245.00 169,320,000
ワコム 74,500 593.00 44,178,500
アルバック 20,200 3,350.00 67,670,000
アクセル 5,200 865.00 4,498,000
ＥＩＺＯ 8,500 4,160.00 35,360,000
日本信号 28,000 1,070.00 29,960,000
京三製作所 25,800 556.00 14,344,800
能美防災 14,700 2,163.00 31,796,100
ホーチキ 8,300 1,199.00 9,951,700
星和電機 6,100 611.00 3,727,100
エレコム 12,300 5,440.00 66,912,000
パナソニック 1,251,600 1,039.00 1,300,412,400
シャープ 126,800 1,171.00 148,482,800
アンリツ 70,600 2,459.00 173,605,400
富士通ゼネラル 29,800 2,603.00 77,569,400
ソニー 686,200 8,196.00 5,624,095,200
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ＴＤＫ 52,900 10,700.00 566,030,000
帝国通信工業 5,200 1,215.00 6,318,000
タムラ製作所 36,800 463.00 17,038,400
アルプスアルパイン 97,300 1,422.00 138,360,600
池上通信機 3,500 879.00 3,076,500
鈴木 6,000 685.00 4,110,000
日本トリム 1,600 3,190.00 5,104,000
ローランド ディー．ジー． 6,400 1,224.00 7,833,600
フォスター電機 11,600 1,122.00 13,015,200
ＳＭＫ 2,800 2,658.00 7,442,400
ヨコオ 7,300 2,687.00 19,615,100
ホシデン 30,400 943.00 28,667,200
ヒロセ電機 17,000 11,670.00 198,390,000
日本航空電子工業 25,200 1,429.00 36,010,800
ＴＯＡ 11,900 759.00 9,032,100
マクセルホールディングス 24,000 926.00 22,224,000
古野電気 14,600 1,019.00 14,877,400
ユニデンホールディングス 3,100 1,759.00 5,452,900
スミダコーポレーション 9,000 712.00 6,408,000
アイコム 6,100 3,020.00 18,422,000
リオン 4,800 2,069.00 9,931,200
本多通信工業 10,400 430.00 4,472,000
横河電機 100,500 1,692.00 170,046,000
新電元工業 3,900 2,142.00 8,353,800
アズビル 69,200 3,530.00 244,276,000
東亜ディーケーケー 6,000 862.00 5,172,000
日本光電工業 45,400 3,700.00 167,980,000
チノー 3,800 1,409.00 5,354,200
共和電業 11,700 428.00 5,007,600
日本電子材料 4,400 1,266.00 5,570,400
堀場製作所 21,700 5,730.00 124,341,000
アドバンテスト 81,500 6,650.00 541,975,000
小野測器 5,500 508.00 2,794,000
エスペック 10,000 1,888.00 18,880,000
キーエンス 99,300 46,140.00 4,581,702,000
日置電機 5,900 3,340.00 19,706,000
シスメックス 78,400 8,177.00 641,076,800
日本マイクロニクス 19,500 1,095.00 21,352,500
メガチップス 10,400 2,124.00 22,089,600
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 6,500 3,580.00 23,270,000
澤藤電機 1,600 1,638.00 2,620,800
原田工業 5,700 898.00 5,118,600
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コーセル 15,100 880.00 13,288,000
イリソ電子工業 9,300 3,405.00 31,666,500
オプテックスグループ 18,300 1,228.00 22,472,400
千代田インテグレ 5,300 1,664.00 8,819,200
アイ・オー・データ機器 4,000 1,016.00 4,064,000
レーザーテック 48,100 9,760.00 469,456,000
スタンレー電気 77,000 2,669.00 205,513,000
岩崎電気 4,500 1,850.00 8,325,000
ウシオ電機 60,800 1,329.00 80,803,200
岡谷電機産業 10,000 302.00 3,020,000
ヘリオス テクノ ホールディング 11,500 309.00 3,553,500
エノモト 3,700 1,073.00 3,970,100
日本セラミック 11,300 2,158.00 24,385,400
遠藤照明 6,300 629.00 3,962,700
古河電池 8,200 1,155.00 9,471,000
双信電機 6,400 403.00 2,579,200
山一電機 8,300 1,339.00 11,113,700
図研 7,300 3,100.00 22,630,000
日本電子 21,800 2,919.00 63,634,200
カシオ計算機 96,900 1,834.00 177,714,600
ファナック 103,000 20,745.00 2,136,735,000
日本シイエムケイ 26,900 434.00 11,674,600
エンプラス 5,800 2,279.00 13,218,200
大真空 4,200 2,209.00 9,277,800
ローム 48,700 7,040.00 342,848,000
浜松ホトニクス 78,700 4,835.00 380,514,500
三井ハイテック 12,400 1,617.00 20,050,800
新光電気工業 37,100 1,708.00 63,366,800
京セラ 154,200 5,917.00 912,401,400
太陽誘電 48,900 3,245.00 158,680,500
村田製作所 321,800 6,712.00 2,159,921,600
双葉電子工業 17,800 968.00 17,230,400
北陸電気工業 4,900 897.00 4,395,300
ニチコン 37,800 718.00 27,140,400
日本ケミコン 8,300 1,891.00 15,695,300
ＫＯＡ 17,000 994.00 16,898,000
市光工業 17,300 506.00 8,753,800
小糸製作所 65,700 4,585.00 301,234,500
ミツバ 21,200 395.00 8,374,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 19,000 5,430.00 103,170,000
キヤノン電子 11,800 1,540.00 18,172,000
キヤノン 589,700 2,098.50 1,237,485,450
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リコー 278,800 798.00 222,482,400
象印マホービン 32,400 1,376.00 44,582,400
ＭＵＴＯＨホールディングス 1,700 1,532.00 2,604,400
東京エレクトロン 69,500 28,870.00 2,006,465,000
トヨタ紡織 32,000 1,427.00 45,664,000
芦森工業 2,300 989.00 2,274,700
ユニプレス 21,300 935.00 19,915,500
豊田自動織機 88,700 5,790.00 513,573,000
モリタホールディングス 19,200 1,908.00 36,633,600
三櫻工業 14,000 675.00 9,450,000
デンソー 241,200 4,150.00 1,000,980,000
東海理化電機製作所 28,900 1,520.00 43,928,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 39,600 461.00 18,255,600
川崎重工業 85,200 1,621.00 138,109,200
名村造船所 35,200 172.00 6,054,400
日本車輌製造 4,000 2,625.00 10,500,000
三菱ロジスネクスト 14,500 1,029.00 14,920,500
近畿車輛 1,600 1,228.00 1,964,800
日産自動車 1,291,900 429.40 554,741,860
いすゞ自動車 317,400 936.60 297,276,840
トヨタ自動車 1,222,200 6,737.00 8,233,961,400
日野自動車 136,800 719.00 98,359,200
三菱自動車工業 405,500 269.00 109,079,500
エフテック 7,800 497.00 3,876,600
レシップホールディングス 4,300 563.00 2,420,900
ＧＭＢ 2,000 607.00 1,214,000
ファルテック 2,000 639.00 1,278,000
武蔵精密工業 24,400 909.00 22,179,600
日産車体 21,400 938.00 20,073,200
新明和工業 29,500 1,025.00 30,237,500
極東開発工業 20,300 1,499.00 30,429,700
日信工業 22,300 2,200.00 49,060,000
トピー工業 9,100 1,210.00 11,011,000
ティラド 4,000 1,347.00 5,388,000
曙ブレーキ工業 60,100 175.00 10,517,500
タチエス 18,000 932.00 16,776,000
ＮＯＫ 58,900 1,280.00 75,392,000
フタバ産業 30,600 457.00 13,984,200
ＫＹＢ 12,300 1,945.00 23,923,500
大同メタル工業 21,100 552.00 11,647,200
プレス工業 54,500 314.00 17,113,000
ミクニ 14,100 271.00 3,821,100
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太平洋工業 23,000 916.00 21,068,000
ケーヒン 25,200 2,544.00 64,108,800
河西工業 14,900 444.00 6,615,600
アイシン精機 90,200 3,180.00 286,836,000
マツダ 322,300 699.00 225,287,700
今仙電機製作所 10,200 738.00 7,527,600
本田技研工業 862,500 2,758.00 2,378,775,000
スズキ 217,100 3,702.00 803,704,200
ＳＵＢＡＲＵ 340,100 2,246.00 763,864,600
安永 5,300 1,042.00 5,522,600
ヤマハ発動機 142,800 1,666.00 237,904,800
ショーワ 25,900 2,250.00 58,275,000
ＴＢＫ 13,100 455.00 5,960,500
エクセディ 14,900 1,599.00 23,825,100
豊田合成 35,400 2,138.00 75,685,200
愛三工業 17,300 510.00 8,823,000
盟和産業 1,700 897.00 1,524,900
日本プラスト 8,700 434.00 3,775,800
ヨロズ 10,300 1,107.00 11,402,100
エフ・シー・シー 17,900 1,890.00 33,831,000
シマノ 41,000 21,720.00 890,520,000
テイ・エス テック 25,500 2,939.00 74,944,500
ジャムコ 5,600 726.00 4,065,600
テルモ 310,000 4,012.00 1,243,720,000
クリエートメディック 3,600 996.00 3,585,600
日機装 32,900 973.00 32,011,700
日本エム・ディ・エム 6,300 1,672.00 10,533,600
島津製作所 130,900 2,810.00 367,829,000
ＪＭＳ 9,300 813.00 7,560,900
長野計器 8,000 986.00 7,888,000
ブイ・テクノロジー 5,100 3,675.00 18,742,500
東京計器 7,000 1,003.00 7,021,000
愛知時計電機 1,400 4,460.00 6,244,000
インターアクション 5,900 1,681.00 9,917,900
オーバル 9,900 224.00 2,217,600
東京精密 19,900 3,465.00 68,953,500
マニー 43,600 2,838.00 123,736,800
ニコン 167,300 844.00 141,201,200
トプコン 55,200 806.00 44,491,200
オリンパス 606,100 1,973.00 1,195,835,300
理研計器 9,700 2,513.00 24,376,100
タムロン 8,800 1,787.00 15,725,600
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ＨＯＹＡ 217,300 10,490.00 2,279,477,000
シード 4,700 684.00 3,214,800
ノーリツ鋼機 7,400 1,525.00 11,285,000
エー・アンド・デイ 10,000 682.00 6,820,000
朝日インテック 124,100 2,986.00 370,562,600
シチズン時計 128,400 327.00 41,986,800
リズム時計工業 3,500 615.00 2,152,500
大研医器 7,600 565.00 4,294,000
メニコン 15,500 5,090.00 78,895,000
シンシア 1,200 362.00 434,400
松風 5,000 1,418.00 7,090,000
セイコーホールディングス 15,500 1,615.00 25,032,500
ニプロ 75,800 1,178.00 89,292,400
中本パックス 2,800 1,505.00 4,214,000
スノーピーク 5,800 1,123.00 6,513,400
パラマウントベッドホールディングス 11,600 4,530.00 52,548,000
トランザクション 6,000 1,092.00 6,552,000
粧美堂 3,200 353.00 1,129,600
ニホンフラッシュ 10,200 1,515.00 15,453,000
前田工繊 12,100 2,549.00 30,842,900
永大産業 14,300 290.00 4,147,000
アートネイチャー 11,700 630.00 7,371,000
バンダイナムコホールディングス 113,200 6,100.00 690,520,000
アイフィスジャパン 2,800 731.00 2,046,800
共立印刷 18,300 137.00 2,507,100
ＳＨＯＥＩ 9,600 2,820.00 27,072,000
フランスベッドホールディングス 15,500 846.00 13,113,000
パイロットコーポレーション 17,900 3,260.00 58,354,000
萩原工業 6,100 1,423.00 8,680,300
トッパン・フォームズ 23,500 1,079.00 25,356,500
フジシールインターナショナル 24,600 1,977.00 48,634,200
タカラトミー 49,100 866.00 42,520,600
廣済堂 7,600 804.00 6,110,400
エステールホールディングス 2,900 646.00 1,873,400
アーク 41,800 112.00 4,681,600
タカノ 4,300 714.00 3,070,200
プロネクサス 9,400 1,196.00 11,242,400
ホクシン 6,800 118.00 802,400
ウッドワン 3,700 1,178.00 4,358,600
大建工業 7,400 1,896.00 14,030,400
凸版印刷 154,600 1,695.00 262,047,000
大日本印刷 143,300 2,422.00 347,072,600
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共同印刷 3,400 2,734.00 9,295,600
ＮＩＳＳＨＡ 22,500 1,094.00 24,615,000
光村印刷 900 1,524.00 1,371,600
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 5,300 2,328.00 12,338,400
アシックス 90,400 1,266.00 114,446,400
ツツミ 3,400 1,920.00 6,528,000
小松ウオール工業 3,300 1,733.00 5,718,900
ヤマハ 65,100 4,990.00 324,849,000
河合楽器製作所 3,400 2,734.00 9,295,600
クリナップ 10,200 577.00 5,885,400
ピジョン 66,200 4,345.00 287,639,000
オリバー 2,300 2,520.00 5,796,000
兼松サステック 700 1,478.00 1,034,600
キングジム 9,100 866.00 7,880,600
リンテック 26,100 2,573.00 67,155,300
イトーキ 23,300 338.00 7,875,400
任天堂 67,200 47,500.00 3,192,000,000
三菱鉛筆 18,000 1,326.00 23,868,000
タカラスタンダード 22,600 1,542.00 34,849,200
コクヨ 52,500 1,226.00 64,365,000
ナカバヤシ 10,800 602.00 6,501,600
グローブライド 4,900 2,094.00 10,260,600
オカムラ 38,200 761.00 29,070,200
美津濃 9,900 2,008.00 19,879,200
東京電力ホールディングス 874,400 323.00 282,431,200
中部電力 335,100 1,344.50 450,541,950
関西電力 415,000 1,063.50 441,352,500
中国電力 158,000 1,345.00 212,510,000
北陸電力 100,100 672.00 67,267,200
東北電力 273,600 1,034.00 282,902,400
四国電力 98,600 779.00 76,809,400
九州電力 225,800 931.00 210,219,800
北海道電力 102,500 414.00 42,435,000
沖縄電力 21,300 1,737.00 36,998,100
電源開発 87,200 1,688.00 147,193,600
エフオン 5,900 604.00 3,563,600
イーレックス 15,600 1,545.00 24,102,000
レノバ 18,300 1,061.00 19,416,300
東京瓦斯 210,700 2,695.00 567,836,500
大阪瓦斯 212,600 2,160.00 459,216,000
東邦瓦斯 53,900 5,220.00 281,358,000
北海道瓦斯 5,900 1,560.00 9,204,000
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広島ガス 22,500 362.00 8,145,000
西部瓦斯 12,300 2,627.00 32,312,100
静岡ガス 31,100 875.00 27,212,500
メタウォーター 5,300 4,680.00 24,804,000
ＳＢＳホールディングス 9,500 2,345.00 22,277,500
東武鉄道 114,200 3,395.00 387,709,000
相鉄ホールディングス 35,000 2,815.00 98,525,000
東急 276,300 1,332.00 368,031,600
京浜急行電鉄 140,700 1,585.00 223,009,500
小田急電鉄 162,900 2,562.00 417,349,800
京王電鉄 56,800 5,940.00 337,392,000
京成電鉄 76,200 2,984.00 227,380,800
富士急行 14,900 3,300.00 49,170,000
新京成電鉄 2,800 2,243.00 6,280,400
東日本旅客鉄道 192,800 6,976.00 1,344,972,800
西日本旅客鉄道 97,600 5,168.00 504,396,800
東海旅客鉄道 91,100 14,455.00 1,316,850,500
西武ホールディングス 143,000 1,038.00 148,434,000
鴻池運輸 17,400 1,125.00 19,575,000
西日本鉄道 30,400 2,849.00 86,609,600
ハマキョウレックス 8,400 3,215.00 27,006,000
サカイ引越センター 5,800 4,935.00 28,623,000
近鉄グループホールディングス 103,700 4,600.00 477,020,000
阪急阪神ホールディングス 138,400 3,390.00 469,176,000
南海電気鉄道 49,200 2,420.00 119,064,000
京阪ホールディングス 46,200 4,665.00 215,523,000
神戸電鉄 2,500 3,595.00 8,987,500
名古屋鉄道 85,300 2,893.00 246,772,900
山陽電気鉄道 7,400 2,235.00 16,539,000
日本通運 35,900 5,560.00 199,604,000
ヤマトホールディングス 181,900 2,735.00 497,496,500
山九 28,800 3,895.00 112,176,000
丸運 5,900 225.00 1,327,500
丸全昭和運輸 8,400 3,175.00 26,670,000
センコーグループホールディングス 57,200 812.00 46,446,400
トナミホールディングス 2,500 6,000.00 15,000,000
ニッコンホールディングス 37,100 2,065.00 76,611,500
日本石油輸送 1,100 3,070.00 3,377,000
福山通運 13,300 3,810.00 50,673,000
セイノーホールディングス 77,700 1,364.00 105,982,800
エスライン 3,100 946.00 2,932,600
神奈川中央交通 2,600 3,910.00 10,166,000
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日立物流 19,000 3,015.00 57,285,000
丸和運輸機関 10,900 3,290.00 35,861,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 10,500 1,679.00 17,629,500
九州旅客鉄道 90,900 2,358.00 214,342,200
ＳＧホールディングス 108,900 3,705.00 403,474,500
日本郵船 87,200 1,408.00 122,777,600
商船三井 66,000 1,871.00 123,486,000
川崎汽船 31,900 1,031.00 32,888,900
ＮＳユナイテッド海運 6,200 1,552.00 9,622,400
飯野海運 51,200 326.00 16,691,200
共栄タンカー 2,700 795.00 2,146,500
乾汽船 6,000 807.00 4,842,000
日本航空 183,500 1,894.50 347,640,750
ＡＮＡホールディングス 189,600 2,373.00 449,920,800
パスコ 2,000 1,421.00 2,842,000
トランコム 2,900 7,270.00 21,083,000
日新 9,000 1,539.00 13,851,000
三菱倉庫 32,900 2,735.00 89,981,500
三井倉庫ホールディングス 11,800 1,550.00 18,290,000
住友倉庫 37,300 1,268.00 47,296,400
澁澤倉庫 5,700 1,961.00 11,177,700
東陽倉庫 18,700 331.00 6,189,700
日本トランスシティ 22,800 499.00 11,377,200
ケイヒン 2,000 1,269.00 2,538,000
中央倉庫 6,300 1,000.00 6,300,000
川西倉庫 1,900 1,032.00 1,960,800
安田倉庫 8,500 921.00 7,828,500
ファイズホールディングス 2,200 1,071.00 2,356,200
東洋埠頭 3,200 1,437.00 4,598,400
宇徳 8,900 482.00 4,289,800
上組 57,900 2,038.00 118,000,200
サンリツ 2,500 578.00 1,445,000
キムラユニティー 2,800 1,033.00 2,892,400
キユーソー流通システム 2,600 1,506.00 3,915,600
近鉄エクスプレス 22,000 1,907.00 41,954,000
東海運 5,900 275.00 1,622,500
エーアイテイー 7,300 946.00 6,905,800
内外トランスライン 3,600 1,052.00 3,787,200
日本コンセプト 3,300 1,254.00 4,138,200
ＮＥＣネッツエスアイ 30,600 2,212.00 67,687,200
クロスキャット 3,000 1,128.00 3,384,000
システナ 38,500 1,440.00 55,440,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デジタルアーツ 5,300 9,360.00 49,608,000
日鉄ソリューションズ 16,200 3,065.00 49,653,000
キューブシステム 6,000 1,066.00 6,396,000
エイジア 2,100 1,418.00 2,977,800
コア 4,800 1,257.00 6,033,600
ラクーンホールディングス 5,100 1,099.00 5,604,900
ソリトンシステムズ 4,900 1,545.00 7,570,500
ソフトクリエイトホールディングス 4,800 2,379.00 11,419,200
ＴＩＳ 107,600 2,273.00 244,574,800
ネオス 4,300 626.00 2,691,800
電算システム 4,200 4,795.00 20,139,000
グリー 66,500 453.00 30,124,500
コーエーテクモホールディングス 22,100 3,420.00 75,582,000
三菱総合研究所 4,700 4,300.00 20,210,000
電算 1,300 2,238.00 2,909,400
ＡＧＳ 6,400 860.00 5,504,000
ファインデックス 9,300 975.00 9,067,500
ブレインパッド 2,800 4,190.00 11,732,000
ＫＬａｂ 20,800 714.00 14,851,200
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 13,300 861.00 11,451,300
イーブックイニシアティブジャパン 1,600 3,315.00 5,304,000
ネクソン 300,300 2,482.00 745,344,600
アイスタイル 31,100 274.00 8,521,400
エムアップホールディングス 3,200 2,332.00 7,462,400
エイチーム 7,700 889.00 6,845,300
エニグモ 10,300 1,322.00 13,616,600
テクノスジャパン 8,700 813.00 7,073,100
コロプラ 35,500 968.00 34,364,000
ブロードリーフ 53,800 563.00 30,289,400
クロス・マーケティンググループ 5,400 331.00 1,787,400
デジタルハーツホールディングス 6,000 869.00 5,214,000
システム情報 8,200 1,462.00 11,988,400
メディアドゥ 3,400 5,400.00 18,360,000
じげん 27,400 303.00 8,302,200
エンカレッジ・テクノロジ 2,700 787.00 2,124,900
サイバーリンクス 1,800 2,253.00 4,055,400
フィックスターズ 11,600 1,181.00 13,699,600
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 5,400 1,336.00 7,214,400
オプティム 5,700 3,395.00 19,351,500
セレス 3,700 1,200.00 4,440,000
ＳＨＩＦＴ 4,400 11,770.00 51,788,000
ティーガイア 9,700 1,936.00 18,779,200
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セック 1,700 3,025.00 5,142,500
日本アジアグループ 11,300 291.00 3,288,300
テクマトリックス 15,300 1,781.00 27,249,300
プロシップ 3,300 1,499.00 4,946,700
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 26,000 1,953.00 50,778,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 22,800 11,190.00 255,132,000
ザッパラス 5,300 402.00 2,130,600
システムリサーチ 3,000 2,086.00 6,258,000
インターネットイニシアティブ 16,000 3,690.00 59,040,000
さくらインターネット 11,900 625.00 7,437,500
ヴィンクス 3,200 1,258.00 4,025,600
ＧＭＯクラウド 2,000 7,740.00 15,480,000
ＳＲＡホールディングス 5,800 2,349.00 13,624,200
システムインテグレータ 3,700 816.00 3,019,200
朝日ネット 7,800 1,162.00 9,063,600
ｅＢＡＳＥ 13,000 1,536.00 19,968,000
アバント 10,500 1,054.00 11,067,000
アドソル日進 3,900 2,346.00 9,149,400
フリービット 5,900 803.00 4,737,700
コムチュア 12,200 2,715.00 33,123,000
サイバーコム 2,100 1,836.00 3,855,600
アステリア 7,100 486.00 3,450,600
アイル 6,100 1,577.00 9,619,700
マークラインズ 5,500 2,138.00 11,759,000
メディカル・データ・ビジョン 8,400 1,417.00 11,902,800
ショーケース 2,900 696.00 2,018,400
モバイルファクトリー 2,600 1,055.00 2,743,000
テラスカイ 4,000 4,860.00 19,440,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 4,400 1,379.00 6,067,600
ＰＣＩホールディングス 4,300 1,166.00 5,013,800
パイプドＨＤ 1,600 1,415.00 2,264,000
アイビーシー 2,000 939.00 1,878,000
ネオジャパン 2,100 2,258.00 4,741,800
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,000 3,985.00 3,985,000
ランドコンピュータ 1,900 990.00 1,881,000
ダブルスタンダード 1,400 5,590.00 7,826,000
オープンドア 5,500 1,055.00 5,802,500
マイネット 3,500 1,378.00 4,823,000
アカツキ 3,900 3,875.00 15,112,500
ベネフィットジャパン 1,000 1,625.00 1,625,000
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 2,500 2,259.00 5,647,500
ＬＩＮＥ 24,700 5,550.00 137,085,000
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カナミックネットワーク 10,100 917.00 9,261,700
ノムラシステムコーポレーション 5,500 462.00 2,541,000
チェンジ 3,800 8,470.00 32,186,000
シンクロ・フード 5,400 339.00 1,830,600
オークネット 6,900 1,088.00 7,507,200
セグエグループ 2,600 913.00 2,373,800
エイトレッド 1,900 2,000.00 3,800,000
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 11,500 411.00 4,726,500
マクロミル 22,300 754.00 16,814,200
ビーグリー 2,200 2,145.00 4,719,000
オロ 2,900 3,030.00 8,787,000
ユーザーローカル 1,100 3,835.00 4,218,500
テモナ 2,600 968.00 2,516,800
ニーズウェル 2,400 709.00 1,701,600
サインポスト 2,400 1,385.00 3,324,000
ソルクシーズ 4,900 755.00 3,699,500
フェイス 4,200 698.00 2,931,600
プロトコーポレーション 9,900 930.00 9,207,000
ハイマックス 1,400 2,010.00 2,814,000
野村総合研究所 152,400 2,804.00 427,329,600
サイバネットシステム 8,000 666.00 5,328,000
ＣＥホールディングス 6,100 585.00 3,568,500
日本システム技術 1,900 1,770.00 3,363,000
インテージホールディングス 13,700 900.00 12,330,000
東邦システムサイエンス 3,100 964.00 2,988,400
ソースネクスト 51,900 273.00 14,168,700
インフォコム 11,800 3,295.00 38,881,000
ＨＥＲＯＺ 1,600 3,195.00 5,112,000
ラクスル 8,700 3,175.00 27,622,500
ＦＩＧ 12,600 250.00 3,150,000
システムサポート 2,500 1,934.00 4,835,000
イーソル 5,300 1,106.00 5,861,800
アルテリア・ネットワークス 12,000 2,000.00 24,000,000
東海ソフト 900 1,221.00 1,098,900
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 2,100 1,050.00 2,205,000
トビラシステムズ 1,400 1,898.00 2,657,200
フォーカスシステムズ 7,000 806.00 5,642,000
クレスコ 6,700 1,382.00 9,259,400
フジ・メディア・ホールディングス 103,800 1,024.00 106,291,200
オービック 37,300 19,060.00 710,938,000
ジャストシステム 17,500 8,120.00 142,100,000
ＴＤＣソフト 9,700 916.00 8,885,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｚホールディングス 1,476,600 532.00 785,551,200
トレンドマイクロ 47,800 6,200.00 296,360,000
ＩＤホールディングス 4,300 1,562.00 6,716,600
日本オラクル 21,800 12,690.00 276,642,000
アルファシステムズ 3,400 4,180.00 14,212,000
フューチャー 13,100 1,791.00 23,462,100
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 7,200 1,235.00 8,892,000
ＳＢテクノロジー 3,900 3,980.00 15,522,000
トーセ 3,200 859.00 2,748,800
オービックビジネスコンサルタント 11,000 6,130.00 67,430,000
伊藤忠テクノソリューションズ 49,000 4,220.00 206,780,000
アイティフォー 13,400 745.00 9,983,000
東計電算 1,600 4,000.00 6,400,000
エックスネット 2,000 975.00 1,950,000
大塚商会 58,200 5,540.00 322,428,000
サイボウズ 12,600 3,300.00 41,580,000
ソフトブレーン 6,900 431.00 2,973,900
電通国際情報サービス 6,700 5,630.00 37,721,000
ＡＣＣＥＳＳ 10,300 847.00 8,724,100
デジタルガレージ 19,400 3,750.00 72,750,000
ＥＭシステムズ 15,400 921.00 14,183,400
ウェザーニューズ 3,700 4,010.00 14,837,000
ＣＩＪ 7,600 800.00 6,080,000
ビジネスエンジニアリング 1,300 2,695.00 3,503,500
日本エンタープライズ 11,900 361.00 4,295,900
ＷＯＷＯＷ 5,300 2,478.00 13,133,400
スカラ 7,500 637.00 4,777,500
インテリジェント ウェイブ 6,600 807.00 5,326,200
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 9,800 380.00 3,724,000
ネットワンシステムズ 41,000 4,105.00 168,305,000
システムソフト 25,900 99.00 2,564,100
アルゴグラフィックス 9,200 3,385.00 31,142,000
マーベラス 16,800 680.00 11,424,000
エイベックス 18,800 906.00 17,032,800
日本ユニシス 33,600 3,355.00 112,728,000
兼松エレクトロニクス 5,900 4,315.00 25,458,500
東京放送ホールディングス 65,500 1,648.00 107,944,000
日本テレビホールディングス 89,900 1,208.00 108,599,200
朝日放送グループホールディングス 11,000 745.00 8,195,000
テレビ朝日ホールディングス 29,700 1,559.00 46,302,300
スカパーＪＳＡＴホールディングス 71,400 420.00 29,988,000
テレビ東京ホールディングス 8,900 2,318.00 20,630,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本ＢＳ放送 3,900 1,098.00 4,282,200
ビジョン 10,400 666.00 6,926,400
スマートバリュー 3,000 1,141.00 3,423,000
ワイヤレスゲート 5,400 851.00 4,595,400
コネクシオ 6,300 1,403.00 8,838,900
クロップス 2,300 731.00 1,681,300
日本電信電話 1,436,900 2,552.50 3,667,687,250
ＫＤＤＩ 783,700 3,364.00 2,636,366,800
ソフトバンク 977,000 1,429.00 1,396,133,000
光通信 11,100 23,260.00 258,186,000
ＮＴＴドコモ 768,700 3,000.00 2,306,100,000
エムティーアイ 10,800 809.00 8,737,200
ＧＭＯインターネット 42,500 3,065.00 130,262,500
ファイバーゲート 3,600 1,991.00 7,167,600
アイドママーケティングコミュニケーション 3,800 436.00 1,656,800
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 29,100 2,280.00 66,348,000
学研ホールディングス 14,600 1,432.00 20,907,200
ゼンリン 21,700 1,178.00 25,562,600
昭文社ホールディングス 5,600 447.00 2,503,200
インプレスホールディングス 8,900 149.00 1,326,100
アイネット 5,700 1,657.00 9,444,900
松竹 7,100 12,890.00 91,519,000
東宝 63,500 3,345.00 212,407,500
東映 4,000 14,640.00 58,560,000
エヌ・ティ・ティ・データ 286,400 1,246.00 356,854,400
ピー・シー・エー 1,900 3,910.00 7,429,000
ビジネスブレイン太田昭和 3,900 1,266.00 4,937,400
ＤＴＳ 24,100 2,412.00 58,129,200
スクウェア・エニックス・ホールディングス 45,900 5,820.00 267,138,000
シーイーシー 11,700 1,596.00 18,673,200
カプコン 50,700 4,005.00 203,053,500
アイ・エス・ビー 2,200 2,417.00 5,317,400
ジャステック 7,000 1,202.00 8,414,000
ＳＣＳＫ 24,900 5,370.00 133,713,000
日本システムウエア 3,700 2,190.00 8,103,000
アイネス 10,800 1,533.00 16,556,400
ＴＫＣ 9,100 5,950.00 54,145,000
富士ソフト 13,800 4,640.00 64,032,000
ＮＳＤ 34,700 2,048.00 71,065,600
コナミホールディングス 39,100 3,440.00 134,504,000
福井コンピュータホールディングス 4,300 2,602.00 11,188,600
ＪＢＣＣホールディングス 7,400 1,510.00 11,174,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ミロク情報サービス 9,600 2,204.00 21,158,400
ソフトバンクグループ 852,900 6,499.00 5,542,997,100
ホウスイ 900 885.00 796,500
高千穂交易 4,200 923.00 3,876,600
カワニシホールディングス 1,300 1,315.00 1,709,500
伊藤忠食品 2,700 4,785.00 12,919,500
エレマテック 10,100 919.00 9,281,900
ＪＡＬＵＸ 3,100 1,731.00 5,366,100
あらた 8,600 4,855.00 41,753,000
トーメンデバイス 1,600 4,020.00 6,432,000
東京エレクトロン デバイス 3,900 3,810.00 14,859,000
フィールズ 8,300 350.00 2,905,000
双日 595,900 237.00 141,228,300
アルフレッサ ホールディングス 119,900 2,250.00 269,775,000
横浜冷凍 28,200 899.00 25,351,800
ラサ商事 5,700 949.00 5,409,300
アルコニックス 11,500 1,312.00 15,088,000
神戸物産 37,200 6,660.00 247,752,000
ハイパー 1,700 563.00 957,100
あい ホールディングス 15,400 1,524.00 23,469,600
ディーブイエックス 3,900 911.00 3,552,900
ダイワボウホールディングス 9,200 7,990.00 73,508,000
マクニカ・富士エレホールディングス 25,700 1,661.00 42,687,700
ラクト・ジャパン 4,000 3,705.00 14,820,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 20,300 1,061.00 21,538,300
八洲電機 8,400 958.00 8,047,200
メディアスホールディングス 6,100 893.00 5,447,300
レスターホールディングス 11,200 2,009.00 22,500,800
ジューテックホールディングス 2,500 1,025.00 2,562,500
大光 4,600 676.00 3,109,600
ＯＣＨＩホールディングス 3,100 1,532.00 4,749,200
ＴＯＫＡＩホールディングス 57,000 997.00 56,829,000
黒谷 3,000 518.00 1,554,000
Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,900 683.00 1,297,700
三洋貿易 10,900 979.00 10,671,100
ビューティガレージ 1,700 1,911.00 3,248,700
ウイン・パートナーズ 7,800 960.00 7,488,000
ミタチ産業 3,300 566.00 1,867,800
シップヘルスケアホールディングス 17,300 4,570.00 79,061,000
明治電機工業 3,400 1,392.00 4,732,800
デリカフーズホールディングス 3,800 628.00 2,386,400
スターティアホールディングス 2,500 620.00 1,550,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コメダホールディングス 23,500 1,813.00 42,605,500
ピーバンドットコム 1,100 938.00 1,031,800
アセンテック 1,200 3,800.00 4,560,000
富士興産 3,300 446.00 1,471,800
協栄産業 1,200 1,228.00 1,473,600
小野建 9,700 1,229.00 11,921,300
南陽 2,400 1,566.00 3,758,400
佐鳥電機 7,300 835.00 6,095,500
エコートレーディング 2,500 530.00 1,325,000
伯東 6,600 957.00 6,316,200
コンドーテック 8,400 1,150.00 9,660,000
中山福 6,200 455.00 2,821,000
ナガイレーベン 14,300 2,783.00 39,796,900
三菱食品 11,900 2,661.00 31,665,900
松田産業 7,900 1,582.00 12,497,800
第一興商 16,100 3,140.00 50,554,000
メディパルホールディングス 116,400 2,014.00 234,429,600
ＳＰＫ 4,600 1,335.00 6,141,000
萩原電気ホールディングス 4,000 2,038.00 8,152,000
アズワン 7,000 11,350.00 79,450,000
スズデン 3,800 1,217.00 4,624,600
尾家産業 3,200 1,500.00 4,800,000
シモジマ 6,600 1,236.00 8,157,600
ドウシシャ 10,200 1,698.00 17,319,600
小津産業 2,400 1,759.00 4,221,600
高速 6,400 1,435.00 9,184,000
たけびし 3,800 1,513.00 5,749,400
リックス 2,400 1,663.00 3,991,200
丸文 9,600 509.00 4,886,400
ハピネット 9,000 1,175.00 10,575,000
橋本総業ホールディングス 2,200 1,970.00 4,334,000
日本ライフライン 32,000 1,365.00 43,680,000
タカショー 7,000 499.00 3,493,000
マルカ 3,800 1,817.00 6,904,600
ＩＤＯＭ 29,100 505.00 14,695,500
進和 6,400 1,951.00 12,486,400
エスケイジャパン 2,400 297.00 712,800
ダイトロン 4,600 1,502.00 6,909,200
シークス 13,700 949.00 13,001,300
田中商事 3,300 708.00 2,336,400
オーハシテクニカ 6,000 1,660.00 9,960,000
白銅 3,900 1,450.00 5,655,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイコー通産 700 1,212.00 848,400
伊藤忠商事 754,600 2,371.00 1,789,156,600
丸紅 1,123,000 515.10 578,457,300
高島 1,700 1,839.00 3,126,300
長瀬産業 60,700 1,326.00 80,488,200
蝶理 6,900 1,747.00 12,054,300
豊田通商 120,400 2,830.00 340,732,000
三共生興 16,400 435.00 7,134,000
兼松 40,200 1,292.00 51,938,400
ツカモトコーポレーション 1,900 1,164.00 2,211,600
三井物産 934,100 1,645.50 1,537,061,550
日本紙パルプ商事 6,100 3,840.00 23,424,000
カメイ 14,100 1,050.00 14,805,000
東都水産 1,400 3,230.00 4,522,000
ＯＵＧホールディングス 1,700 2,666.00 4,532,200
スターゼン 4,000 4,180.00 16,720,000
山善 42,200 1,018.00 42,959,600
椿本興業 2,000 3,360.00 6,720,000
住友商事 680,700 1,252.50 852,576,750
内田洋行 4,300 6,800.00 29,240,000
三菱商事 707,400 2,253.00 1,593,772,200
第一実業 5,300 3,680.00 19,504,000
キヤノンマーケティングジャパン 26,800 2,192.00 58,745,600
西華産業 6,100 1,259.00 7,679,900
佐藤商事 8,900 938.00 8,348,200
菱洋エレクトロ 10,900 3,190.00 34,771,000
東京産業 9,800 522.00 5,115,600
ユアサ商事 10,200 2,956.00 30,151,200
神鋼商事 2,700 1,929.00 5,208,300
トルク 6,500 301.00 1,956,500
阪和興業 20,200 2,157.00 43,571,400
正栄食品工業 7,000 3,880.00 27,160,000
カナデン 8,800 1,360.00 11,968,000
菱電商事 7,800 1,486.00 11,590,800
フルサト工業 6,000 1,430.00 8,580,000
岩谷産業 23,900 3,805.00 90,939,500
ナイス 4,600 1,017.00 4,678,200
昭光通商 3,400 609.00 2,070,600
ニチモウ 1,700 1,903.00 3,235,100
極東貿易 3,100 1,358.00 4,209,800
イワキ 14,200 491.00 6,972,200
三愛石油 26,600 907.00 24,126,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
稲畑産業 23,800 1,255.00 29,869,000
ＧＳＩクレオス 2,700 1,188.00 3,207,600
明和産業 10,000 461.00 4,610,000
クワザワ 3,900 532.00 2,074,800
ヤマエ久野 7,900 1,244.00 9,827,600
ワキタ 23,000 976.00 22,448,000
東邦ホールディングス 34,600 1,892.00 65,463,200
サンゲツ 29,400 1,543.00 45,364,200
ミツウロコグループホールディングス 15,900 1,164.00 18,507,600
シナネンホールディングス 4,400 2,941.00 12,940,400
伊藤忠エネクス 23,900 843.00 20,147,700
サンリオ 30,300 1,655.00 50,146,500
サンワテクノス 7,700 855.00 6,583,500
リョーサン 11,900 2,148.00 25,561,200
新光商事 16,900 875.00 14,787,500
トーホー 4,900 1,901.00 9,314,900
三信電気 5,800 1,839.00 10,666,200
東陽テクニカ 11,600 995.00 11,542,000
モスフードサービス 14,200 2,886.00 40,981,200
加賀電子 10,700 2,111.00 22,587,700
ソーダニッカ 11,200 533.00 5,969,600
立花エレテック 8,000 1,765.00 14,120,000
フォーバル 4,700 1,010.00 4,747,000
ＰＡＬＴＡＣ 17,300 5,240.00 90,652,000
三谷産業 14,200 339.00 4,813,800
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 2,000 2,119.00 4,238,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,000 1,513.00 1,513,000
国際紙パルプ商事 25,600 279.00 7,142,400
ヤマタネ 5,400 1,312.00 7,084,800
丸紅建材リース 1,100 1,582.00 1,740,200
日鉄物産 7,700 3,445.00 26,526,500
泉州電業 3,300 2,937.00 9,692,100
トラスコ中山 22,500 2,600.00 58,500,000
オートバックスセブン 40,000 1,339.00 53,560,000
モリト 7,900 609.00 4,811,100
加藤産業 15,600 3,420.00 53,352,000
北恵 2,700 960.00 2,592,000
イノテック 5,600 1,024.00 5,734,400
イエローハット 20,400 1,507.00 30,742,800
ＪＫホールディングス 9,800 803.00 7,869,400
日伝 9,800 2,414.00 23,657,200
北沢産業 8,200 287.00 2,353,400
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杉本商事 5,800 1,920.00 11,136,000
因幡電機産業 30,700 2,480.00 76,136,000
東テク 3,600 2,288.00 8,236,800
ミスミグループ本社 135,200 2,744.00 370,988,800
アルテック 8,600 255.00 2,193,000
タキヒヨー 3,300 1,911.00 6,306,300
蔵王産業 2,100 1,470.00 3,087,000
スズケン 45,700 3,880.00 177,316,000
ジェコス 7,500 973.00 7,297,500
グローセル 10,800 435.00 4,698,000
ローソン 27,300 5,580.00 152,334,000
サンエー 9,000 4,165.00 37,485,000
カワチ薬品 8,400 3,190.00 26,796,000
エービーシー・マート 16,900 6,100.00 103,090,000
ハードオフコーポレーション 4,500 710.00 3,195,000
アスクル 11,300 3,100.00 35,030,000
ゲオホールディングス 19,500 1,501.00 29,269,500
アダストリア 15,000 1,500.00 22,500,000
ジーフット 6,500 525.00 3,412,500
くら寿司 5,700 4,810.00 27,417,000
キャンドゥ 5,200 2,439.00 12,682,800
パルグループホールディングス 11,100 1,213.00 13,464,300
エディオン 49,700 1,078.00 53,576,600
サーラコーポレーション 22,200 584.00 12,964,800
ワッツ 4,900 1,000.00 4,900,000
ハローズ 4,100 3,655.00 14,985,500
フジオフードグループ本社 9,200 1,326.00 12,199,200
あみやき亭 2,400 2,783.00 6,679,200
ひらまつ 19,800 177.00 3,504,600
大黒天物産 2,600 6,020.00 15,652,000
ハニーズホールディングス 9,600 1,137.00 10,915,200
ファーマライズホールディングス 2,800 716.00 2,004,800
アルペン 8,400 1,633.00 13,717,200
ハブ 3,300 616.00 2,032,800
クオールホールディングス 16,000 1,135.00 18,160,000
ジンズホールディングス 5,700 7,590.00 43,263,000
ビックカメラ 64,100 1,141.00 73,138,100
ＤＣＭホールディングス 59,900 1,321.00 79,127,900
ＭｏｎｏｔａＲＯ 76,700 4,390.00 336,713,000
東京一番フーズ 3,000 515.00 1,545,000
ＤＤホールディングス 4,300 704.00 3,027,200
きちりホールディングス 3,100 566.00 1,754,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アークランドサービスホールディングス 8,000 1,975.00 15,800,000
Ｊ．フロント リテイリング 129,000 697.00 89,913,000
ドトール・日レスホールディングス 15,600 1,552.00 24,211,200
マツモトキヨシホールディングス 44,600 3,785.00 168,811,000
ブロンコビリー 5,700 2,119.00 12,078,300
ＺＯＺＯ 74,300 2,498.00 185,601,400
トレジャー・ファクトリー 3,400 679.00 2,308,600
物語コーポレーション 2,900 8,720.00 25,288,000
ココカラファイン 11,300 6,180.00 69,834,000
三越伊勢丹ホールディングス 188,900 588.00 111,073,200
Ｈａｍｅｅ 3,900 1,792.00 6,988,800
ウエルシアホールディングス 32,100 9,630.00 309,123,000
クリエイトＳＤホールディングス 18,200 3,735.00 67,977,000
丸善ＣＨＩホールディングス 12,600 394.00 4,964,400
ティーライフ 1,700 1,060.00 1,802,000
チムニー 3,400 1,346.00 4,576,400
シュッピン 7,500 686.00 5,145,000
オイシックス・ラ・大地 10,700 2,200.00 23,540,000
ネクステージ 15,600 1,074.00 16,754,400
ジョイフル本田 31,700 1,502.00 47,613,400
鳥貴族 3,300 1,466.00 4,837,800
キリン堂ホールディングス 4,300 2,853.00 12,267,900
ホットランド 7,300 1,111.00 8,110,300
すかいらーくホールディングス 121,000 1,620.00 196,020,000
ＳＦＰホールディングス 6,200 1,372.00 8,506,400
綿半ホールディングス 4,100 2,050.00 8,405,000
ヨシックス 1,800 1,854.00 3,337,200
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 31,500 1,276.00 40,194,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 5,300 501.00 2,655,300
ＢＥＥＮＯＳ 5,100 1,196.00 6,099,600
あさひ 8,100 1,649.00 13,356,900
日本調剤 6,600 1,664.00 10,982,400
コスモス薬品 9,500 19,270.00 183,065,000
トーエル 5,400 699.00 3,774,600
オンリー 2,100 559.00 1,173,900
セブン＆アイ・ホールディングス 422,100 3,463.00 1,461,732,300
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 58,200 560.00 32,592,000
ツルハホールディングス 23,500 14,980.00 352,030,000
サンマルクホールディングス 8,600 1,615.00 13,889,000
フェリシモ 2,500 1,076.00 2,690,000
トリドールホールディングス 26,800 1,227.00 32,883,600
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ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 10,200 296.00 3,019,200
ウイルプラスホールディングス 1,600 571.00 913,600
ＪＭホールディングス 8,200 3,525.00 28,905,000
サツドラホールディングス 1,700 1,974.00 3,355,800
アレンザホールディングス 5,500 1,346.00 7,403,000
串カツ田中ホールディングス 2,300 1,720.00 3,956,000
バロックジャパンリミテッド 7,700 623.00 4,797,100
クスリのアオキホールディングス 9,700 9,900.00 96,030,000
力の源ホールディングス 5,100 666.00 3,396,600
スシローグローバルホールディングス 59,300 2,450.00 145,285,000
メディカルシステムネットワーク 10,700 506.00 5,414,200
はるやまホールディングス 5,300 766.00 4,059,800
ノジマ 19,200 2,671.00 51,283,200
カッパ・クリエイト 15,100 1,393.00 21,034,300
ライトオン 8,100 597.00 4,835,700
良品計画 143,300 1,371.00 196,464,300
三城ホールディングス 12,000 270.00 3,240,000
アドヴァン 16,600 1,370.00 22,742,000
アルビス 4,200 2,639.00 11,083,800
コナカ 13,200 299.00 3,946,800
ハウス オブ ローゼ 1,400 1,599.00 2,238,600
Ｇ－７ホールディングス 6,400 2,487.00 15,916,800
イオン北海道 14,400 779.00 11,217,600
コジマ 18,800 559.00 10,509,200
ヒマラヤ 4,000 805.00 3,220,000
コーナン商事 15,400 3,770.00 58,058,000
エコス 4,000 2,325.00 9,300,000
ワタミ 12,900 914.00 11,790,600
マルシェ 3,100 505.00 1,565,500
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 237,200 2,382.00 565,010,400
西松屋チェーン 23,800 1,110.00 26,418,000
ゼンショーホールディングス 51,800 2,108.00 109,194,400
幸楽苑ホールディングス 6,900 1,609.00 11,102,100
ハークスレイ 2,400 997.00 2,392,800
サイゼリヤ 16,100 1,818.00 29,269,800
ＶＴホールディングス 45,100 339.00 15,288,900
魚力 3,100 1,576.00 4,885,600
フジ・コーポレーション 2,900 2,001.00 5,802,900
ユナイテッドアローズ 11,400 1,605.00 18,297,000
ハイデイ日高 15,700 1,642.00 25,779,400
京都きもの友禅 7,400 243.00 1,798,200
コロワイド 35,800 1,399.00 50,084,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ピーシーデポコーポレーション 14,500 656.00 9,512,000
壱番屋 7,600 5,150.00 39,140,000
ＰＬＡＮＴ 3,000 781.00 2,343,000
スギホールディングス 21,600 7,730.00 166,968,000
薬王堂ホールディングス 4,800 2,797.00 13,425,600
スクロール 16,900 583.00 9,852,700
ヨンドシーホールディングス 11,100 1,914.00 21,245,400
ファミリーマート 86,300 2,360.00 203,668,000
木曽路 14,200 2,375.00 33,725,000
ＳＲＳホールディングス 12,900 903.00 11,648,700
タカキュー 8,300 125.00 1,037,500
リテールパートナーズ 14,400 2,190.00 31,536,000
ケーヨー 22,300 870.00 19,401,000
上新電機 12,800 2,240.00 28,672,000
日本瓦斯 17,100 5,070.00 86,697,000
ロイヤルホールディングス 18,900 1,742.00 32,923,800
いなげや 13,400 1,887.00 25,285,800
島忠 20,300 2,946.00 59,803,800
チヨダ 11,500 1,074.00 12,351,000
ライフコーポレーション 8,200 4,845.00 39,729,000
リンガーハット 13,400 2,302.00 30,846,800
ＭｒＭａｘＨＤ 15,100 835.00 12,608,500
テンアライド 9,900 369.00 3,653,100
ＡＯＫＩホールディングス 21,800 615.00 13,407,000
オークワ 17,000 1,562.00 26,554,000
コメリ 16,700 2,900.00 48,430,000
青山商事 22,500 646.00 14,535,000
しまむら 12,600 7,720.00 97,272,000
はせがわ 6,200 284.00 1,760,800
高島屋 78,700 802.00 63,117,400
松屋 21,900 673.00 14,738,700
エイチ・ツー・オー リテイリング 51,300 712.00 36,525,600
近鉄百貨店 4,200 2,785.00 11,697,000
丸井グループ 98,900 1,715.00 169,613,500
アクシアル リテイリング 9,000 4,680.00 42,120,000
イオン 415,200 2,552.00 1,059,590,400
イズミ 22,000 4,185.00 92,070,000
平和堂 22,000 2,017.00 44,374,000
フジ 13,100 1,900.00 24,890,000
ヤオコー 12,300 8,340.00 102,582,000
ゼビオホールディングス 13,200 768.00 10,137,600
ケーズホールディングス 104,200 1,413.00 147,234,600
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Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 5,700 953.00 5,432,100
日産東京販売ホールディングス 16,500 254.00 4,191,000
シルバーライフ 1,500 1,999.00 2,998,500
一家ダイニングプロジェクト 1,100 589.00 647,900
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 4,800 3,940.00 18,912,000
ナルミヤ・インターナショナル 2,600 565.00 1,469,000
ブックオフグループホールディングス 6,300 799.00 5,033,700
アインホールディングス 13,300 6,910.00 91,903,000
元気寿司 2,800 2,270.00 6,356,000
ヤマダ電機 329,000 485.00 159,565,000
アークランドサカモト 17,000 1,920.00 32,640,000
ニトリホールディングス 46,700 22,590.00 1,054,953,000
グルメ杵屋 7,800 972.00 7,581,600
愛眼 8,600 224.00 1,926,400
ケーユーホールディングス 5,800 892.00 5,173,600
吉野家ホールディングス 35,500 2,089.00 74,159,500
松屋フーズホールディングス 5,200 3,630.00 18,876,000
サガミホールディングス 14,500 1,226.00 17,777,000
関西スーパーマーケット 9,100 1,300.00 11,830,000
王将フードサービス 7,900 5,810.00 45,899,000
プレナス 12,200 1,730.00 21,106,000
ミニストップ 8,100 1,550.00 12,555,000
アークス 22,100 2,531.00 55,935,100
バローホールディングス 23,900 2,299.00 54,946,100
ベルク 5,300 7,710.00 40,863,000
大庄 5,900 1,160.00 6,844,000
ファーストリテイリング 14,400 58,650.00 844,560,000
サンドラッグ 40,600 3,640.00 147,784,000
サックスバー ホールディングス 9,400 555.00 5,217,000
ヤマザワ 2,600 1,730.00 4,498,000
やまや 2,300 2,030.00 4,669,000
ベルーナ 23,400 768.00 17,971,200
島根銀行 2,800 536.00 1,500,800
じもとホールディングス 73,000 96.00 7,008,000
めぶきフィナンシャルグループ 561,400 255.00 143,157,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 14,600 1,166.00 17,023,600
九州フィナンシャルグループ 236,400 454.00 107,325,600
ゆうちょ銀行 306,100 829.00 253,756,900
富山第一銀行 25,800 265.00 6,837,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 617,100 343.00 211,665,300
西日本フィナンシャルホールディングス 71,900 727.00 52,271,300
関西みらいフィナンシャルグループ 63,400 428.00 27,135,200
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三十三フィナンシャルグループ 10,000 1,357.00 13,570,000
第四北越フィナンシャルグループ 18,700 2,137.00 39,961,900
新生銀行 79,300 1,303.00 103,327,900
あおぞら銀行 64,400 1,914.00 123,261,600
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 7,390,400 415.80 3,072,928,320
りそなホールディングス 1,185,600 376.30 446,141,280
三井住友トラスト・ホールディングス 204,200 2,939.00 600,143,800
三井住友フィナンシャルグループ 747,200 3,027.00 2,261,774,400
千葉銀行 360,500 513.00 184,936,500
群馬銀行 207,500 350.00 72,625,000
武蔵野銀行 16,100 1,539.00 24,777,900
千葉興業銀行 29,600 241.00 7,133,600
筑波銀行 44,900 172.00 7,722,800
七十七銀行 36,500 1,530.00 55,845,000
青森銀行 8,400 2,288.00 19,219,200
秋田銀行 6,900 1,508.00 10,405,200
山形銀行 12,100 1,372.00 16,601,200
岩手銀行 7,100 2,627.00 18,651,700
東邦銀行 96,600 237.00 22,894,200
東北銀行 5,200 970.00 5,044,000
みちのく銀行 6,900 1,015.00 7,003,500
ふくおかフィナンシャルグループ 91,000 1,655.00 150,605,000
静岡銀行 263,800 699.00 184,396,200
十六銀行 13,500 1,894.00 25,569,000
スルガ銀行 110,500 377.00 41,658,500
八十二銀行 260,700 417.00 108,711,900
山梨中央銀行 12,500 841.00 10,512,500
大垣共立銀行 21,300 2,227.00 47,435,100
福井銀行 9,200 1,688.00 15,529,600
北國銀行 10,800 2,989.00 32,281,200
清水銀行 4,500 1,611.00 7,249,500
富山銀行 2,100 2,359.00 4,953,900
滋賀銀行 21,700 2,512.00 54,510,400
南都銀行 18,000 2,058.00 37,044,000
百五銀行 97,200 325.00 31,590,000
京都銀行 38,700 4,050.00 156,735,000
紀陽銀行 38,300 1,630.00 62,429,000
ほくほくフィナンシャルグループ 71,900 964.00 69,311,600
広島銀行 159,500 522.00 83,259,000
山陰合同銀行 64,100 526.00 33,716,600
中国銀行 93,000 957.00 89,001,000
鳥取銀行 3,700 1,163.00 4,303,100
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伊予銀行 154,200 647.00 99,767,400
百十四銀行 11,500 1,858.00 21,367,000
四国銀行 16,400 803.00 13,169,200
阿波銀行 17,600 2,420.00 42,592,000
大分銀行 6,200 2,421.00 15,010,200
宮崎銀行 7,200 2,467.00 17,762,400
佐賀銀行 6,600 1,249.00 8,243,400
沖縄銀行 9,900 3,120.00 30,888,000
琉球銀行 24,900 954.00 23,754,600
セブン銀行 360,900 271.00 97,803,900
みずほフィナンシャルグループ 14,680,500 139.60 2,049,397,800
高知銀行 3,900 682.00 2,659,800
山口フィナンシャルグループ 134,900 668.00 90,113,200
長野銀行 3,500 1,119.00 3,916,500
名古屋銀行 8,100 2,430.00 19,683,000
北洋銀行 162,900 218.00 35,512,200
愛知銀行 3,900 2,830.00 11,037,000
中京銀行 4,400 2,099.00 9,235,600
大光銀行 3,700 1,382.00 5,113,400
愛媛銀行 15,100 1,179.00 17,802,900
トマト銀行 4,200 1,020.00 4,284,000
京葉銀行 46,100 525.00 24,202,500
栃木銀行 52,200 169.00 8,821,800
北日本銀行 3,400 1,759.00 5,980,600
東和銀行 19,000 692.00 13,148,000
福島銀行 10,200 164.00 1,672,800
大東銀行 5,600 617.00 3,455,200
トモニホールディングス 83,500 353.00 29,475,500
フィデアホールディングス 104,900 101.00 10,594,900
池田泉州ホールディングス 124,200 165.00 20,493,000
ＦＰＧ 33,600 539.00 18,110,400
マーキュリアインベストメント 5,000 595.00 2,975,000
ＳＢＩホールディングス 120,700 2,232.00 269,402,400
ジャフコ 16,600 3,955.00 65,653,000
大和証券グループ本社 867,200 478.80 415,215,360
野村ホールディングス 1,901,300 485.60 923,271,280
岡三証券グループ 92,500 349.00 32,282,500
丸三証券 32,400 435.00 14,094,000
東洋証券 39,800 112.00 4,457,600
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 124,700 250.00 31,175,000
光世証券 2,900 575.00 1,667,500
水戸証券 32,000 208.00 6,656,000
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いちよし証券 20,500 424.00 8,692,000
松井証券 61,900 906.00 56,081,400
マネックスグループ 79,900 240.00 19,176,000
極東証券 14,800 576.00 8,524,800
岩井コスモホールディングス 10,300 1,279.00 13,173,700
藍澤證券 19,600 703.00 13,778,800
マネーパートナーズグループ 12,200 213.00 2,598,600
スパークス・グループ 50,600 206.00 10,423,600
かんぽ生命保険 38,300 1,478.00 56,607,400
ＳＯＭＰＯホールディングス 203,100 3,691.00 749,642,100
アニコム ホールディングス 8,900 4,460.00 39,694,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 282,500 2,844.00 803,430,000
第一生命ホールディングス 611,400 1,309.50 800,628,300
東京海上ホールディングス 382,000 4,762.00 1,819,084,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 322,900 934.00 301,588,600
アドバンスクリエイト 2,200 2,032.00 4,470,400
全国保証 30,400 4,015.00 122,056,000
イントラスト 3,800 825.00 3,135,000
日本モーゲージサービス 2,200 2,059.00 4,529,800
Ｃａｓａ 3,800 1,136.00 4,316,800
アルヒ 17,200 1,509.00 25,954,800
プレミアグループ 5,900 1,820.00 10,738,000
クレディセゾン 75,700 1,099.00 83,194,300
芙蓉総合リース 11,300 5,950.00 67,235,000
みずほリース 16,700 2,389.00 39,896,300
東京センチュリー 21,800 5,920.00 129,056,000
日本証券金融 47,600 491.00 23,371,600
アイフル 164,800 226.00 37,244,800
リコーリース 8,500 2,907.00 24,709,500
イオンフィナンシャルサービス 66,100 901.00 59,556,100
アコム 217,100 391.00 84,886,100
ジャックス 11,900 1,676.00 19,944,400
オリエントコーポレーション 292,200 110.00 32,142,000
日立キャピタル 25,500 2,552.00 65,076,000
アプラスフィナンシャル 51,800 64.00 3,315,200
オリックス 670,300 1,210.50 811,398,150
三菱ＵＦＪリース 274,200 475.00 130,245,000
九州リースサービス 5,300 563.00 2,983,900
日本取引所グループ 310,100 2,850.00 883,785,000
イー・ギャランティ 11,600 2,638.00 30,600,800
アサックス 5,600 671.00 3,757,600
ＮＥＣキャピタルソリューション 4,400 1,969.00 8,663,600
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いちご 142,900 272.00 38,868,800
日本駐車場開発 117,200 140.00 16,408,000
スター・マイカ・ホールディングス 6,700 1,339.00 8,971,300
ＡＤワークスグループ 20,000 169.00 3,380,000
ヒューリック 232,100 981.00 227,690,100
三栄建築設計 5,500 1,295.00 7,122,500
野村不動産ホールディングス 66,300 1,907.00 126,434,100
三重交通グループホールディングス 25,000 473.00 11,825,000
サムティ 16,400 1,244.00 20,401,600
ディア・ライフ 18,200 506.00 9,209,200
日本商業開発 7,800 1,524.00 11,887,200
ハウスコム 3,000 1,320.00 3,960,000
日本管理センター 8,300 1,224.00 10,159,200
サンセイランディック 4,900 785.00 3,846,500
フージャースホールディングス 21,500 549.00 11,803,500
オープンハウス 32,200 3,120.00 100,464,000
東急不動産ホールディングス 296,600 444.00 131,690,400
飯田グループホールディングス 91,000 1,770.00 161,070,000
イーグランド 3,900 711.00 2,772,900
ムゲンエステート 10,300 497.00 5,119,100
ハウスドゥ 5,300 835.00 4,425,500
シーアールイー 3,800 1,588.00 6,034,400
グッドコムアセット 3,500 1,630.00 5,705,000
ジェイ・エス・ビー 2,900 2,821.00 8,180,900
テンポイノベーション 4,700 635.00 2,984,500
パーク２４ 58,800 1,740.00 102,312,000
パラカ 3,700 1,648.00 6,097,600
三井不動産 533,600 1,813.50 967,683,600
三菱地所 757,900 1,586.00 1,202,029,400
平和不動産 20,300 2,844.00 57,733,200
東京建物 115,000 1,209.00 139,035,000
ダイビル 29,300 1,010.00 29,593,000
京阪神ビルディング 18,300 1,323.00 24,210,900
住友不動産 243,400 2,820.50 686,509,700
テーオーシー 23,300 700.00 16,310,000
東京楽天地 2,100 4,050.00 8,505,000
スターツコーポレーション 15,300 2,165.00 33,124,500
フジ住宅 15,300 530.00 8,109,000
空港施設 14,300 422.00 6,034,600
明和地所 9,500 407.00 3,866,500
ゴールドクレスト 9,500 1,463.00 13,898,500
エスリード 5,300 1,373.00 7,276,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日神グループホールディングス 19,900 372.00 7,402,800
日本エスコン 19,500 829.00 16,165,500
タカラレーベン 49,400 355.00 17,537,000
ＡＶＡＮＴＩＡ 8,000 872.00 6,976,000
イオンモール 55,200 1,348.00 74,409,600
毎日コムネット 4,600 764.00 3,514,400
ファースト住建 6,200 992.00 6,150,400
カチタス 27,300 2,509.00 68,495,700
トーセイ 16,200 877.00 14,207,400
穴吹興産 3,300 1,509.00 4,979,700
サンフロンティア不動産 16,600 858.00 14,242,800
エフ・ジェー・ネクスト 11,100 858.00 9,523,800
インテリックス 3,000 489.00 1,467,000
ランドビジネス 3,600 347.00 1,249,200
サンネクスタグループ 4,700 1,076.00 5,057,200
グランディハウス 12,300 374.00 4,600,200
日本空港ビルデング 34,800 4,070.00 141,636,000
日本工営 7,100 2,942.00 20,888,200
ＬＩＦＵＬＬ 36,800 426.00 15,676,800
ジェイエイシーリクルートメント 7,100 1,094.00 7,767,400
日本Ｍ＆Ａセンター 79,100 4,880.00 386,008,000
メンバーズ 3,200 1,446.00 4,627,200
中広 1,600 500.00 800,000
ＵＴグループ 16,500 2,529.00 41,728,500
アイティメディア 4,300 1,764.00 7,585,200
タケエイ 10,100 1,073.00 10,837,300
Ｅ・Ｊホールディングス 1,900 2,154.00 4,092,600
ビーネックスグループ 13,200 1,085.00 14,322,000
コシダカホールディングス 25,500 404.00 10,302,000
アルトナー 2,700 859.00 2,319,300
パソナグループ 11,400 1,304.00 14,865,600
ＣＤＳ 2,700 1,252.00 3,380,400
リンクアンドモチベーション 23,400 352.00 8,236,800
ＧＣＡ 12,900 617.00 7,959,300
エス・エム・エス 32,600 2,489.00 81,141,400
サニーサイドアップグループ 3,800 663.00 2,519,400
パーソルホールディングス 104,700 1,438.00 150,558,600
リニカル 5,200 847.00 4,404,400
クックパッド 36,900 328.00 12,103,200
エスクリ 3,600 360.00 1,296,000
アイ・ケイ・ケイ 5,300 530.00 2,809,000
学情 3,800 1,009.00 3,834,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スタジオアリス 5,300 1,557.00 8,252,100
シミックホールディングス 5,200 1,321.00 6,869,200
エプコ 2,300 1,304.00 2,999,200
ＮＪＳ 2,400 1,741.00 4,178,400
綜合警備保障 41,700 5,030.00 209,751,000
カカクコム 77,400 2,758.00 213,469,200
アイロムグループ 3,800 2,327.00 8,842,600
セントケア・ホールディング 7,000 436.00 3,052,000
サイネックス 1,900 684.00 1,299,600
ルネサンス 5,900 903.00 5,327,700
ディップ 14,800 2,200.00 32,560,000
デジタルホールディングス 5,700 1,422.00 8,105,400
ツクイ 24,900 492.00 12,250,800
キャリアデザインセンター 2,500 855.00 2,137,500
ベネフィット・ワン 38,100 2,158.00 82,219,800
エムスリー 230,800 5,110.00 1,179,388,000
ツカダ・グローバルホールディング 6,700 277.00 1,855,900
ブラス 1,600 438.00 700,800
アウトソーシング 60,100 618.00 37,141,800
ウェルネット 10,700 618.00 6,612,600
ワールドホールディングス 3,600 1,561.00 5,619,600
ディー・エヌ・エー 44,400 1,270.00 56,388,000
博報堂ＤＹホールディングス 145,700 1,243.00 181,105,100
ぐるなび 18,400 635.00 11,684,000
タカミヤ 11,300 540.00 6,102,000
ジャパンベストレスキューシステム 8,300 811.00 6,731,300
ファンコミュニケーションズ 29,000 447.00 12,963,000
ライク 3,500 1,615.00 5,652,500
ビジネス・ブレークスルー 4,700 374.00 1,757,800
エスプール 27,000 723.00 19,521,000
ＷＤＢホールディングス 4,800 2,703.00 12,974,400
手間いらず 700 3,770.00 2,639,000
ティア 6,300 458.00 2,885,400
ＣＤＧ 1,200 1,703.00 2,043,600
バリューコマース 5,900 3,350.00 19,765,000
インフォマート 114,800 672.00 77,145,600
ＪＰホールディングス 33,300 272.00 9,057,600
エコナックホールディングス 20,000 92.00 1,840,000
ＥＰＳホールディングス 14,300 997.00 14,257,100
レッグス 2,700 880.00 2,376,000
プレステージ・インターナショナル 39,300 878.00 34,505,400
アミューズ 5,800 2,130.00 12,354,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ドリームインキュベータ 3,300 1,365.00 4,504,500
クイック 6,600 1,116.00 7,365,600
ＴＡＣ 6,900 195.00 1,345,500
ケネディクス 97,700 483.00 47,189,100
電通グループ 107,900 2,554.00 275,576,600
テイクアンドギヴ・ニーズ 4,200 547.00 2,297,400
ぴあ 3,000 3,060.00 9,180,000
イオンファンタジー 4,100 1,569.00 6,432,900
シーティーエス 11,900 836.00 9,948,400
ネクシィーズグループ 3,300 856.00 2,824,800
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 29,300 2,458.00 72,019,400
アルプス技研 9,300 1,926.00 17,911,800
ダイオーズ 2,200 982.00 2,160,400
日本空調サービス 11,100 742.00 8,236,200
オリエンタルランド 111,300 14,000.00 1,558,200,000
ダスキン 26,100 2,735.00 71,383,500
明光ネットワークジャパン 13,400 771.00 10,331,400
ファルコホールディングス 5,800 1,575.00 9,135,000
ラウンドワン 29,400 727.00 21,373,800
リゾートトラスト 48,100 1,327.00 63,828,700
ビー・エム・エル 13,500 2,706.00 36,531,000
ワタベウェディング 2,000 277.00 554,000
りらいあコミュニケーションズ 19,000 1,164.00 22,116,000
リソー教育 48,200 315.00 15,183,000
早稲田アカデミー 4,700 975.00 4,582,500
ユー・エス・エス 117,200 1,696.00 198,771,200
東京個別指導学院 3,900 532.00 2,074,800
サイバーエージェント 64,500 5,760.00 371,520,000
楽天 488,000 1,004.00 489,952,000
クリーク・アンド・リバー社 5,600 1,200.00 6,720,000
テー・オー・ダブリュー 17,000 288.00 4,896,000
山田コンサルティンググループ 6,900 1,277.00 8,811,300
セントラルスポーツ 3,900 2,191.00 8,544,900
フルキャストホールディングス 10,500 1,303.00 13,681,500
エン・ジャパン 18,600 2,832.00 52,675,200
リソルホールディングス 1,200 3,485.00 4,182,000
テクノプロ・ホールディングス 20,900 5,780.00 120,802,000
アトラ 2,900 240.00 696,000
インターワークス 2,300 351.00 807,300
アイ・アールジャパンホールディングス 4,300 12,500.00 53,750,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 3,900 1,711.00 6,672,900
ファーストロジック 2,200 647.00 1,423,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三機サービス 2,100 1,065.00 2,236,500
Ｇｕｎｏｓｙ 6,600 799.00 5,273,400
デザインワン・ジャパン 3,500 230.00 805,000
イー・ガーディアン 4,600 3,050.00 14,030,000
リブセンス 7,100 295.00 2,094,500
ジャパンマテリアル 32,300 1,667.00 53,844,100
ベクトル 13,200 790.00 10,428,000
ウチヤマホールディングス 5,500 297.00 1,633,500
チャーム・ケア・コーポレーション 9,000 766.00 6,894,000
キャリアリンク 3,600 808.00 2,908,800
ＩＢＪ 7,300 679.00 4,956,700
アサンテ 4,300 1,473.00 6,333,900
Ｎ・フィールド 7,400 471.00 3,485,400
バリューＨＲ 4,200 1,400.00 5,880,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 8,500 3,650.00 31,025,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 4,100 2,240.00 9,184,000
ＥＲＩホールディングス 3,100 612.00 1,897,200
アビスト 1,700 2,695.00 4,581,500
シグマクシス 7,200 1,584.00 11,404,800
ウィルグループ 7,000 630.00 4,410,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 15,000 296.00 4,440,000
リクルートホールディングス 749,900 3,558.00 2,668,144,200
エラン 6,200 1,814.00 11,246,800
土木管理総合試験所 4,800 381.00 1,828,800
ネットマーケティング 4,200 565.00 2,373,000
日本郵政 858,000 775.70 665,550,600
ベルシステム２４ホールディングス 17,600 1,747.00 30,747,200
鎌倉新書 8,000 842.00 6,736,000
ＳＭＮ 2,300 1,013.00 2,329,900
一蔵 1,400 379.00 530,600
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 3,600 2,202.00 7,927,200
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 2,100 660.00 1,386,000
エアトリ 5,500 1,114.00 6,127,000
アトラエ 3,200 2,780.00 8,896,000
ストライク 4,000 4,725.00 18,900,000
ソラスト 29,000 1,082.00 31,378,000
セラク 3,400 1,318.00 4,481,200
インソース 4,400 2,513.00 11,057,200
ベイカレント・コンサルティング 6,400 12,900.00 82,560,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 2,200 1,662.00 3,656,400
アイモバイル 3,800 728.00 2,766,400
キャリアインデックス 4,600 399.00 1,835,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 3,500 807.00 2,824,500
船場 1,800 940.00 1,692,000
グレイステクノロジー 4,800 5,690.00 27,312,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 11,100 3,550.00 39,405,000
フルテック 1,500 1,325.00 1,987,500
グリーンズ 2,900 464.00 1,345,600
ＧａｍｅＷｉｔｈ 3,300 543.00 1,791,900
ソウルドアウト 2,200 2,238.00 4,923,600
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 2,200 574.00 1,262,800
ミダック 1,400 1,570.00 2,198,000
日総工産 7,100 629.00 4,465,900
キュービーネットホールディングス 4,400 1,793.00 7,889,200
ＲＰＡホールディングス 8,100 749.00 6,066,900
スプリックス 3,100 696.00 2,157,600
マネジメントソリューションズ 4,600 1,348.00 6,200,800
プロレド・パートナーズ 1,400 5,260.00 7,364,000
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 1,000 929.00 929,000
ギークス 1,200 1,089.00 1,306,800
カーブスホールディングス 28,900 573.00 16,559,700
フォーラムエンジニアリング 5,600 747.00 4,183,200
アドバンテッジリスクマネジメント 5,400 825.00 4,455,000
リログループ 57,300 1,965.00 112,594,500
東祥 6,600 1,199.00 7,913,400
エイチ・アイ・エス 16,300 1,556.00 25,362,800
ラックランド 2,500 2,220.00 5,550,000
共立メンテナンス 17,400 3,405.00 59,247,000
イチネンホールディングス 11,800 1,164.00 13,735,200
建設技術研究所 7,300 1,708.00 12,468,400
スペース 6,900 940.00 6,486,000
長大 4,300 1,067.00 4,588,100
燦ホールディングス 4,600 1,205.00 5,543,000
スバル興業 600 7,640.00 4,584,000
東京テアトル 4,200 1,203.00 5,052,600
タナベ経営 2,100 1,305.00 2,740,500
ナガワ 3,400 7,610.00 25,874,000
よみうりランド 2,300 3,595.00 8,268,500
東京都競馬 6,900 4,240.00 29,256,000
カナモト 17,200 2,299.00 39,542,800
東京ドーム 42,500 733.00 31,152,500
西尾レントオール 9,700 2,170.00 21,049,000
トランス・コスモス 10,000 2,596.00 25,960,000
乃村工藝社 45,000 808.00 36,360,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
藤田観光 4,600 1,529.00 7,033,400
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 6,500 919.00 5,973,500
日本管財 11,300 2,013.00 22,746,900
トーカイ 10,200 2,264.00 23,092,800
白洋舎 1,200 2,787.00 3,344,400
セコム 111,100 9,366.00 1,040,562,600
セントラル警備保障 5,100 3,575.00 18,232,500
丹青社 19,900 703.00 13,989,700
メイテック 12,800 5,370.00 68,736,000
応用地質 11,300 1,449.00 16,373,700
船井総研ホールディングス 21,700 2,369.00 51,407,300
進学会ホールディングス 4,300 421.00 1,810,300
オオバ 7,600 689.00 5,236,400
いであ 2,600 1,831.00 4,760,600
学究社 3,200 1,108.00 3,545,600
ベネッセホールディングス 34,900 2,934.00 102,396,600
イオンディライト 12,900 3,245.00 41,860,500
ナック 5,900 930.00 5,487,000
ニチイ学館 15,000 1,605.00 24,075,000
ダイセキ 17,600 2,411.00 42,433,600
ステップ 3,900 1,540.00 6,006,000
合 計 128,415,700 242,055,356,100
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
日本債券マザーファンド
貸借対照表
2020年 7月27日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 7月27日現在
項目 金額（円）
コール・ローン 553,548,423
国債証券 304,512,333,550
地方債証券 19,750,154,124
特殊債券 24,902,667,423
社債券 15,536,473,000
未収入金 669,272,500
未収利息 682,473,311
前払金 140,000
前払費用 16,874,493
流動資産合計 366,623,936,824
資産合計 366,623,936,824
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 141,320
未払金 672,426,000
未払解約金 155,189,254
未払利息 557
流動負債合計 827,757,131
負債合計 827,757,131
純資産の部
元本等
元本 265,539,402,653
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 100,256,777,040
元本等合計 365,796,179,693
純資産合計 365,796,179,693
負債純資産合計 366,623,936,824
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 7月27日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
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2020年 7月27日現在
（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月27日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 265,539,402,653口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,579,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3776円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,776円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 7月27日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
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2020年 7月27日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 7月27日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 7月26日
期首
期首元本額 224,331,028,299円
期中追加設定元本額 68,816,088,545円
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2020年 7月27日現在
区分
期中一部解約元本額 27,607,714,191円
期末元本額 265,539,402,653円
期末元本額の内訳
日本債券インデックスファンド 900,638,839円
ＤＣ日本債券インデックスファンド 2,649,116,371円
ＤＣ日本債券インデックスファンドＬ 41,613,827,262円
ＤＣバランスファンド３０ 9,037,151,776円
ＤＣバランスファンド５０ 5,830,565,745円
ＤＣバランスファンド７０ 1,488,481,822円
日本債券インデックスｅ 1,328,700,018円
インデックスコレクション（国内債券） 36,612,326,156円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 47,943,227,126円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 3,941,676,301円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 1,393,269,304円
私募日本債券パッシブファンド（適格機関投資家専用） 46,599,407,134円
日本債券パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 3,612,065,715円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 232,952,012円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 1,133,412,449円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 158,594,198円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 183,373,575円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 1,431,640,613円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 3,778,440,809円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 1,101,403,411円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 12,265,837,253円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 140,319,335円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 409,672,518円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 3,076,216,926円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 217,991,927円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 367,753,437円
バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 3,138,268,790円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 383,556,608円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 890,946,610円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 100,151,966円
バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用） 3,640,602,245円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 1,659,706,201円
バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用） 26,943,237,172円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 488,893,364円
国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 151,816,710円
国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 43,077,705円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 648,788,074円
私募日本債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 2,295,176円
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 7月27日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △3,251,370,850
地方債証券 △124,296,199
特殊債券 △138,914,596
社債券 △112,065,000
合計 △3,626,646,645
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本債券マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2020年 7月27日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 609,380,000 － 609,240,000 △140,000
合計 609,380,000 － 609,240,000 △140,000
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第４０３回利付国債（２年） 40,000,000 40,105,200
第４０４回利付国債（２年） 200,000,000 200,570,000
第４０５回利付国債（２年） 740,000,000 742,308,800
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第４０６回利付国債（２年） 740,000,000 742,434,600
第４０７回利付国債（２年） 4,890,000,000 4,907,115,000
第４０８回利付国債（２年） 870,000,000 873,236,400
第４０９回利付国債（２年） 2,640,000,000 2,650,401,600
第４１０回利付国債（２年） 290,000,000 291,177,400
第４１２回利付国債（２年） 270,000,000 271,212,300
第４１３回利付国債（２年） 730,000,000 733,299,600
第４１４回利付国債（２年） 100,000,000 100,453,000
第１２９回利付国債（５年） 1,980,000,000 1,985,801,400
第１３０回利付国債（５年） 1,880,000,000 1,886,711,600
第１３１回利付国債（５年） 1,840,000,000 1,847,562,400
第１３２回利付国債（５年） 1,125,000,000 1,130,231,250
第１３３回利付国債（５年） 1,670,000,000 1,678,800,900
第１３４回利付国債（５年） 3,330,000,000 3,349,613,700
第１３５回利付国債（５年） 3,200,000,000 3,220,800,000
第１３６回利付国債（５年） 1,670,000,000 1,682,140,900
第１３７回利付国債（５年） 1,880,000,000 1,894,852,000
第１３８回利付国債（５年） 7,610,000,000 7,674,913,300
第１３９回利付国債（５年） 2,470,000,000 2,492,155,900
第１４０回利付国債（５年） 1,800,000,000 1,816,920,000
第１４１回利付国債（５年） 7,060,000,000 7,129,188,000
第１４２回利付国債（５年） 1,560,000,000 1,575,865,200
第１４３回利付国債（５年） 3,470,000,000 3,506,435,000
第１４４回利付国債（５年） 310,000,000 313,357,300
第１回利付国債（４０年） 230,000,000 339,429,400
第２回利付国債（４０年） 350,000,000 502,225,500
第３回利付国債（４０年） 380,000,000 548,902,400
第４回利付国債（４０年） 595,000,000 866,076,050
第５回利付国債（４０年） 455,000,000 642,341,700
第６回利付国債（４０年） 430,000,000 598,938,400
第７回利付国債（４０年） 1,480,000,000 1,985,745,600
第８回利付国債（４０年） 960,000,000 1,206,220,800
第９回利付国債（４０年） 1,070,000,000 1,007,158,900
第１０回利付国債（４０年） 970,000,000 1,071,898,500
第１１回利付国債（４０年） 1,260,000,000 1,351,904,400
第１２回利付国債（４０年） 640,000,000 620,896,000
第１３回利付国債（４０年） 70,000,000 67,866,400
第３１７回利付国債（１０年） 280,000,000 284,040,400
第３１８回利付国債（１０年） 1,150,000,000 1,165,272,000
第３１９回利付国債（１０年） 560,000,000 569,839,200
第３２０回利付国債（１０年） 1,270,000,000 1,290,535,900
第３２１回利付国債（１０年） 1,540,000,000 1,569,183,000
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第３２２回利付国債（１０年） 860,000,000 874,878,000
第３２３回利付国債（１０年） 690,000,000 703,703,400
第３２４回利付国債（１０年） 1,660,000,000 1,689,813,600
第３２５回利付国債（１０年） 2,245,000,000 2,290,708,200
第３２６回利付国債（１０年） 1,260,000,000 1,285,603,200
第３２７回利付国債（１０年） 1,740,000,000 1,779,550,200
第３２８回利付国債（１０年） 2,010,000,000 2,049,737,700
第３２９回利付国債（１０年） 2,035,000,000 2,090,921,800
第３３０回利付国債（１０年） 1,590,000,000 1,637,763,600
第３３１回利付国債（１０年） 130,000,000 133,083,600
第３３２回利付国債（１０年） 2,270,000,000 2,328,112,000
第３３３回利付国債（１０年） 2,290,000,000 2,352,494,100
第３３４回利付国債（１０年） 1,640,000,000 1,687,527,200
第３３５回利付国債（１０年） 1,655,000,000 1,698,824,400
第３３６回利付国債（１０年） 270,000,000 277,581,600
第３３７回利付国債（１０年） 1,870,000,000 1,905,978,800
第３３８回利付国債（１０年） 3,610,000,000 3,698,517,200
第３３９回利付国債（１０年） 2,875,000,000 2,948,600,000
第３４０回利付国債（１０年） 3,930,000,000 4,036,896,000
第３４１回利付国債（１０年） 1,500,000,000 1,534,635,000
第３４２回利付国債（１０年） 3,190,000,000 3,230,768,200
第３４３回利付国債（１０年） 2,455,000,000 2,487,798,800
第３４４回利付国債（１０年） 3,500,000,000 3,548,790,000
第３４５回利付国債（１０年） 2,580,000,000 2,617,410,000
第３４６回利付国債（１０年） 2,495,000,000 2,532,599,650
第３４７回利付国債（１０年） 2,945,000,000 2,991,089,250
第３４８回利付国債（１０年） 3,900,000,000 3,961,854,000
第３４９回利付国債（１０年） 2,055,000,000 2,087,962,200
第３５０回利付国債（１０年） 2,650,000,000 2,691,843,500 代用有価証券
100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年） 2,450,000,000 2,487,999,500
第３５２回利付国債（１０年） 1,360,000,000 1,380,073,600
第３５３回利付国債（１０年） 4,020,000,000 4,075,998,600
第３５４回利付国債（１０年） 3,660,000,000 3,707,653,200
第３５５回利付国債（１０年） 2,680,000,000 2,712,267,200
第３５６回利付国債（１０年） 3,390,000,000 3,428,849,400
第３５７回利付国債（１０年） 2,680,000,000 2,707,711,200
第３５８回利付国債（１０年） 3,190,000,000 3,220,751,600
第１回利付国債（３０年） 50,000,000 62,893,000
第２回利付国債（３０年） 100,000,000 122,961,000
第３回利付国債（３０年） 140,000,000 171,423,000
第４回利付国債（３０年） 190,000,000 245,947,400
第５回利付国債（３０年） 180,000,000 221,374,800
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第６回利付国債（３０年） 20,000,000 25,203,000
第７回利付国債（３０年） 190,000,000 238,653,300
第９回利付国債（３０年） 180,000,000 207,763,200
第１０回利付国債（３０年） 170,000,000 190,039,600
第１１回利付国債（３０年） 280,000,000 334,692,400
第１２回利付国債（３０年） 370,000,000 462,429,700
第１３回利付国債（３０年） 330,000,000 409,104,300
第１４回利付国債（３０年） 350,000,000 453,771,500
第１５回利付国債（３０年） 370,000,000 486,039,400
第１６回利付国債（３０年） 250,000,000 329,337,500
第１７回利付国債（３０年） 420,000,000 548,923,200
第１８回利付国債（３０年） 340,000,000 440,640,000
第１９回利付国債（３０年） 300,000,000 389,718,000
第２０回利付国債（３０年） 290,000,000 386,361,200
第２１回利付国債（３０年） 630,000,000 822,704,400
第２２回利付国債（３０年） 380,000,000 509,101,200
第２３回利付国債（３０年） 170,000,000 228,303,200
第２４回利付国債（３０年） 75,000,000 101,034,750
第２５回利付国債（３０年） 335,000,000 441,432,850
第２６回利付国債（３０年） 1,670,000,000 2,233,007,100
第２７回利付国債（３０年） 490,000,000 666,894,900
第２８回利付国債（３０年） 1,050,000,000 1,435,875,000
第２９回利付国債（３０年） 490,000,000 664,807,500
第３０回利付国債（３０年） 555,000,000 746,369,550
第３１回利付国債（３０年） 670,000,000 893,230,600
第３２回利付国債（３０年） 955,000,000 1,297,281,550
第３３回利付国債（３０年） 1,090,000,000 1,424,466,500
第３４回利付国債（３０年） 1,220,000,000 1,648,183,400
第３５回利付国債（３０年） 1,120,000,000 1,473,718,400
第３６回利付国債（３０年） 1,490,000,000 1,966,829,800
第３７回利付国債（３０年） 1,295,000,000 1,688,485,750
第３８回利付国債（３０年） 875,000,000 1,125,836,250
第３９回利付国債（３０年） 1,040,000,000 1,362,920,000
第４０回利付国債（３０年） 545,000,000 702,924,650
第４１回利付国債（３０年） 565,000,000 717,538,700
第４２回利付国債（３０年） 1,000,000,000 1,271,200,000
第４３回利付国債（３０年） 905,000,000 1,151,558,200
第４４回利付国債（３０年） 710,000,000 904,291,500
第４５回利付国債（３０年） 760,000,000 934,397,200
第４６回利付国債（３０年） 1,080,000,000 1,330,084,800
第４７回利付国債（３０年） 975,000,000 1,224,648,750
第４８回利付国債（３０年） 760,000,000 919,987,600
第４９回利付国債（３０年） 1,330,000,000 1,610,630,000
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第５０回利付国債（３０年） 830,000,000 886,589,400
第５１回利付国債（３０年） 935,000,000 885,014,900
第５２回利付国債（３０年） 950,000,000 944,537,500
第５３回利付国債（３０年） 1,070,000,000 1,088,596,600
第５４回利付国債（３０年） 955,000,000 1,018,765,350
第５５回利付国債（３０年） 780,000,000 831,526,800
第５６回利付国債（３０年） 940,000,000 1,001,419,600
第５７回利付国債（３０年） 580,000,000 618,198,800
第５８回利付国債（３０年） 1,460,000,000 1,555,046,000
第５９回利付国債（３０年） 640,000,000 664,825,600
第６０回利付国債（３０年） 1,420,000,000 1,548,680,400
第６１回利付国債（３０年） 760,000,000 788,963,600
第６２回利付国債（３０年） 360,000,000 354,664,800
第６３回利付国債（３０年） 880,000,000 842,881,600
第６４回利付国債（３０年） 1,220,000,000 1,166,698,200
第６５回利付国債（３０年） 910,000,000 869,950,900
第６６回利付国債（３０年） 660,000,000 629,943,600
第５２回利付国債（２０年） 430,000,000 441,175,700
第５３回利付国債（２０年） 350,000,000 361,025,000
第５４回利付国債（２０年） 280,000,000 289,212,000
第５５回利付国債（２０年） 490,000,000 507,385,200
第５６回利付国債（２０年） 410,000,000 426,715,700
第５７回利付国債（２０年） 360,000,000 373,993,200
第５８回利付国債（２０年） 250,000,000 261,015,000
第５９回利付国債（２０年） 440,000,000 459,527,200
第６０回利付国債（２０年） 570,000,000 591,181,200
第６１回利付国債（２０年） 390,000,000 401,848,200
第６２回利付国債（２０年） 250,000,000 256,870,000
第６３回利付国債（２０年） 570,000,000 602,239,200
第６４回利付国債（２０年） 410,000,000 436,514,700
第６５回利付国債（２０年） 370,000,000 395,829,700
第６６回利付国債（２０年） 330,000,000 351,912,000
第６７回利付国債（２０年） 310,000,000 333,160,100
第６８回利付国債（２０年） 230,000,000 249,711,000
第６９回利付国債（２０年） 530,000,000 573,481,200
第７０回利付国債（２０年） 490,000,000 538,647,200
第７１回利付国債（２０年） 400,000,000 436,580,000
第７２回利付国債（２０年） 710,000,000 776,186,200
第７３回利付国債（２０年） 540,000,000 590,868,000
第７４回利付国債（２０年） 310,000,000 340,572,200
第７５回利付国債（２０年） 360,000,000 397,411,200
第７６回利付国債（２０年） 340,000,000 372,157,200
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第７７回利付国債（２０年） 290,000,000 318,782,500
第７８回利付国債（２０年） 20,000,000 21,984,200
第７９回利付国債（２０年） 100,000,000 110,413,000
第８０回利付国債（２０年） 250,000,000 277,262,500
第８１回利付国債（２０年） 180,000,000 199,765,800
第８２回利付国債（２０年） 485,000,000 540,770,150
第８３回利付国債（２０年） 70,000,000 78,442,000
第８４回利付国債（２０年） 190,000,000 211,880,400
第８５回利付国債（２０年） 360,000,000 405,410,400
第８６回利付国債（２０年） 240,000,000 273,002,400
第８７回利付国債（２０年） 170,000,000 192,409,400
第８８回利付国債（２０年） 340,000,000 388,854,600
第８９回利付国債（２０年） 320,000,000 364,080,000
第９０回利付国債（２０年） 420,000,000 480,349,800
第９１回利付国債（２０年） 310,000,000 356,462,800
第９２回利付国債（２０年） 790,000,000 903,056,900
第９３回利付国債（２０年） 260,000,000 296,914,800
第９４回利付国債（２０年） 445,000,000 511,158,150
第９５回利付国債（２０年） 1,100,000,000 1,285,097,000
第９６回利付国債（２０年） 200,000,000 230,872,000
第９７回利付国債（２０年） 210,000,000 245,036,400
第９８回利付国債（２０年） 370,000,000 429,063,100
第９９回利付国債（２０年） 460,000,000 535,817,200
第１００回利付国債（２０年） 760,000,000 894,641,600
第１０１回利付国債（２０年） 360,000,000 429,321,600
第１０２回利付国債（２０年） 1,070,000,000 1,281,870,700
第１０３回利付国債（２０年） 335,000,000 398,670,100
第１０４回利付国債（２０年） 260,000,000 305,279,000
第１０５回利付国債（２０年） 730,000,000 860,159,000
第１０６回利付国債（２０年） 270,000,000 320,355,000
第１０７回利付国債（２０年） 270,000,000 319,218,300
第１０８回利付国債（２０年） 725,000,000 844,922,250
第１０９回利付国債（２０年） 290,000,000 338,943,300
第１１０回利付国債（２０年） 515,000,000 610,856,950
第１１１回利付国債（２０年） 450,000,000 539,748,000
第１１２回利付国債（２０年） 550,000,000 654,786,000
第１１３回利付国債（２０年） 905,000,000 1,081,321,150
第１１４回利付国債（２０年） 610,000,000 731,060,600
第１１５回利付国債（２０年） 370,000,000 446,911,900
第１１６回利付国債（２０年） 260,000,000 315,161,600
第１１７回利付国債（２０年） 240,000,000 288,604,800
第１１８回利付国債（２０年） 450,000,000 538,263,000
第１１９回利付国債（２０年） 320,000,000 376,438,400
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第１２０回利付国債（２０年） 1,330,000,000 1,538,291,300
第１２１回利付国債（２０年） 1,050,000,000 1,249,279,500
第１２２回利付国債（２０年） 490,000,000 578,038,300
第１２３回利付国債（２０年） 480,000,000 582,379,200
第１２４回利付国債（２０年） 320,000,000 384,940,800
第１２５回利付国債（２０年） 500,000,000 613,815,000
第１２６回利付国債（２０年） 450,000,000 542,902,500
第１２７回利付国債（２０年） 400,000,000 478,344,000
第１２８回利付国債（２０年） 600,000,000 719,118,000
第１２９回利付国債（２０年） 260,000,000 308,804,600
第１３０回利付国債（２０年） 890,000,000 1,059,723,000
第１３１回利付国債（２０年） 1,120,000,000 1,321,208,000
第１３２回利付国債（２０年） 600,000,000 709,374,000
第１３３回利付国債（２０年） 620,000,000 740,019,600
第１３４回利付国債（２０年） 970,000,000 1,159,790,200
第１３５回利付国債（２０年） 155,000,000 183,543,250
第１３６回利付国債（２０年） 450,000,000 527,688,000
第１３７回利付国債（２０年） 410,000,000 486,547,000
第１３８回利付国債（２０年） 540,000,000 628,133,400
第１３９回利付国債（２０年） 530,000,000 622,723,500
第１４０回利付国債（２０年） 1,195,000,000 1,420,209,700
第１４１回利付国債（２０年） 780,000,000 928,839,600
第１４２回利付国債（２０年） 540,000,000 649,625,400
第１４３回利付国債（２０年） 830,000,000 979,939,500
第１４４回利付国債（２０年） 1,100,000,000 1,285,053,000
第１４５回利付国債（２０年） 1,730,000,000 2,067,920,900
第１４６回利付国債（２０年） 1,300,000,000 1,556,789,000
第１４７回利付国債（２０年） 1,100,000,000 1,305,183,000
第１４８回利付国債（２０年） 1,360,000,000 1,597,986,400
第１４９回利付国債（２０年） 2,140,000,000 2,517,817,000
第１５０回利付国債（２０年） 2,260,000,000 2,631,318,000
第１５１回利付国債（２０年） 1,450,000,000 1,649,447,500
第１５２回利付国債（２０年） 1,150,000,000 1,308,953,000
第１５３回利付国債（２０年） 2,530,000,000 2,917,773,100
第１５４回利付国債（２０年） 2,170,000,000 2,472,671,600
第１５５回利付国債（２０年） 1,230,000,000 1,364,746,500
第１５６回利付国債（２０年） 1,450,000,000 1,476,071,000
第１５７回利付国債（２０年） 1,300,000,000 1,281,241,000
第１５８回利付国債（２０年） 1,940,000,000 2,001,284,600
第１５９回利付国債（２０年） 1,380,000,000 1,443,562,800
第１６０回利付国債（２０年） 630,000,000 668,883,600
第１６１回利付国債（２０年） 1,065,000,000 1,112,797,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１６２回利付国債（２０年） 1,170,000,000 1,222,252,200
第１６３回利付国債（２０年） 1,475,000,000 1,539,251,000
第１６４回利付国債（２０年） 960,000,000 984,739,200
第１６５回利付国債（２０年） 1,720,000,000 1,761,950,800
第１６６回利付国債（２０年） 2,040,000,000 2,159,992,800
第１６７回利付国債（２０年） 1,680,000,000 1,717,615,200
第１６８回利付国債（２０年） 1,400,000,000 1,404,872,000
第１６９回利付国債（２０年） 320,000,000 314,931,200
第１７０回利付国債（２０年） 2,600,000,000 2,556,008,000
第１７１回利付国債（２０年） 250,000,000 245,497,500
第１７２回利付国債（２０年） 310,000,000 310,000,000
国債証券合計 281,645,000,000 304,512,333,550
地方債証券 第１回東京都公募公債（東京グリーンボンド 100,000,000 108,161,000
（３０年））
第３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 108,137,000
第７回東京都公募公債（３０年） 200,000,000 271,864,000
第１１回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 228,516,000
第１３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 115,315,000
第１７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 116,774,000
第１８回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 236,748,000
第２０回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 118,102,000
第２１回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 119,401,000
第７１４回東京都公募公債 100,000,000 101,714,000
第７１９回東京都公募公債 100,000,000 102,211,000
第７２２回東京都公募公債 200,000,000 204,490,000
第７４０回東京都公募公債 100,000,000 101,927,000
第７５１回東京都公募公債 100,000,000 101,695,000
第７８６回東京都公募公債 200,000,000 201,294,000
第８００回東京都公募公債 300,000,000 298,992,000
平成２７年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 100,806,000
第１６回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 119,925,000
第２１回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 117,734,000
第１９０回神奈川県公募公債 100,000,000 101,622,000
第１９６回神奈川県公募公債 100,000,000 101,729,000
第２４３回神奈川県公募公債 100,000,000 99,618,000
第２回大阪府公募公債（２０年） 300,000,000 358,584,000
第３６３回大阪府公募公債（１０年） 114,000,000 115,741,920
第３７１回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 202,968,000
第３７６回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,469,000
第４０３回大阪府公募公債（１０年） 300,000,000 306,423,000
第４１５回大阪府公募公債（１０年） 108,000,000 108,461,160
第４１７回大阪府公募公債（１０年） 108,000,000 109,223,640
第４２３回大阪府公募公債（１０年） 300,000,000 302,220,000
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平成２５年度第２回京都府公募公債（１５ 100,000,000 107,558,000
年）
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 102,582,000
平成２７年度第１３回京都府公募公債 105,860,000 106,187,107
平成２９年度第３回京都府公募公債 100,000,000 99,971,000
令和元年度第３回京都府公募公債 100,000,000 99,941,000
第３回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 115,864,000
第４回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 109,063,000
平成２４年度第１８回兵庫県公募公債 100,000,000 101,627,000
平成２５年度第１４回兵庫県公募公債 100,000,000 102,405,000
平成２６年度第２回兵庫県公募公債 100,000,000 102,246,000
平成２８年度第３０回兵庫県公募公債 100,000,000 100,925,000
第１２回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 104,397,000
平成２４年度第１０回静岡県公募公債 100,000,000 101,733,000
平成２５年度第１回静岡県公募公債 100,000,000 101,518,000
平成２７年度第６回静岡県公募公債 100,000,000 102,294,000
平成２２年度第１４回愛知県公募公債（２０ 100,000,000 119,803,000
年）
平成２４年度第２回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,674,000
年）
平成２４年度第１６回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,840,000
年）
平成２５年度第１６回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,135,000
年）
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 203,566,000
年）
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,080,000
年）
平成２９年度第１６回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,427,000
年）
平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 201,772,000
年）
令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 99,860,000
年）
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０ 100,000,000 118,310,000
年）
平成２４年度第２回広島県公募公債 100,000,000 101,625,000
平成２７年度第２回広島県公募公債 162,000,000 166,660,740
平成２９年度第７回広島県公募公債 131,440,000 132,739,941
第５回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 234,652,000
第９回埼玉県公募公債（３０年） 100,000,000 104,938,000
第１８回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 197,724,000
平成２３年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 101,450,000
平成２４年度第２回埼玉県公募公債 100,000,000 101,599,000
平成２４年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 101,745,000
平成２７年度第８回埼玉県公募公債 200,000,000 203,898,000
平成２９年度第５回埼玉県公募公債 100,000,000 101,079,000
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平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 136,177,000
年）
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０ 200,000,000 263,842,000
年）
平成２２年度第２回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 109,380,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 109,000,000
年）
平成２４年度第１１回福岡県公募公債 100,000,000 102,007,000
平成２６年度第８回福岡県公募公債 100,000,000 101,836,000
平成２９年度第６回福岡県公募公債 170,000,000 171,689,800
平成２９年度第８回福岡県公募公債 200,000,000 202,414,000
第６回千葉県公募公債（２０年） 200,000,000 237,812,000
第８回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 119,936,000
平成２４年度第８回千葉県公募公債 100,000,000 102,035,000
平成２６年度第９回千葉県公募公債 100,000,000 102,048,000
平成２８年度第１回千葉県公募公債 100,000,000 100,145,000
平成２９年度第５回千葉県公募公債 120,000,000 121,282,800
令和元年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 99,719,000
平成２４年度第２回新潟県公募公債 200,000,000 203,962,000
平成２７年度第３回新潟県公募公債 200,000,000 200,732,000
平成２４年度第１回岐阜県公募公債（１０ 139,630,000 142,042,806
年）
第１０１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,106,000
第１０２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,167,000
第１０３回共同発行市場公募地方債 177,400,000 179,555,410
第１０５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,948,000
第１０９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,788,000
第１１０回共同発行市場公募地方債 300,000,000 304,740,000
第１１１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,302,000
第１１６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,805,000
第１１７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,669,000
第１１８回共同発行市場公募地方債 550,000,000 561,192,500
第１２０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,742,000
第１２５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,892,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 350,000,000 358,991,500
第１３３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,484,000
第１３４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,480,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,201,000
第１３９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,404,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,078,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,805,000
第１５３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,234,000
第１６１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 299,907,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１６７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,180,000
第１７５回共同発行市場公募地方債 150,000,000 151,567,500
第１８１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,847,000
平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０ 100,000,000 101,743,000
年）
平成２９年度第１回熊本県公募公債（５年） 100,000,000 99,970,000
平成２３年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 101,357,000
第７回大阪市公募公債（３０年） 100,000,000 107,952,000
平成２４年度第８回大阪市公募公債 300,000,000 306,375,000
平成２９年度第１回大阪市公募公債（５年） 200,000,000 199,944,000
第１回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 106,676,000
第１３回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 108,045,000
第２５回名古屋市公募公債（５年） 100,000,000 100,010,000
第４８２回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 101,626,000
第４８８回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 102,376,000
第４９５回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 100,309,000
第２回京都市公募公債（２０年） 100,000,000 110,601,000
第６回京都市公募公債（２０年） 100,000,000 116,419,000
平成２７年度第５回京都市公募公債 200,000,000 201,670,000
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 117,992,000
年）
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 110,496,000
平成２５年度第６回横浜市公募公債 100,000,000 102,358,000
第２５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 117,494,000
第２６回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 118,579,000
平成２４年度第７回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 101,560,000
年）
第８８回川崎市公募公債 100,000,000 102,201,000
平成２９年度第１２回福岡市公募公債 130,000,000 131,288,300
平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０ 100,000,000 101,715,000
年）
平成２７年度第２回広島市公募公債 100,000,000 102,207,000
平成２６年度第１回千葉市公募公債 200,000,000 204,894,000
平成２７年度第１回三重県公募公債 100,000,000 102,207,000
平成２４年度第１回福井県公募公債 200,000,000 203,486,000
平成２４年度第１回山梨県公募公債（１０ 100,000,000 101,747,000
年）
平成２７年度第１回山梨県公募公債（１０ 100,000,000 102,308,000
年）
平成２３年度第２回岡山県公募公債（１０ 100,000,000 101,648,000
年）
地方債証券合計 18,816,330,000 19,750,154,124
特殊債券 第２回政府保証新関西国際空港債券 200,000,000 205,236,000
第１５回政府保証日本政策投資銀行債券 210,000,000 216,008,100
第６９回株式会社日本政策投資銀行無担保社 300,000,000 299,553,000
債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第７５回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 100,611,000
債
第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 99,381,000
社債
第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 153,233,000
第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 150,000,000 169,927,500
第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,779,000
券
第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,540,000
券
第２１回道路債券 100,000,000 130,742,000
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 296,472,000
券
第２７回道路債券 100,000,000 108,647,000
第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,004,000
券
第２８回道路債券 300,000,000 397,242,000
第３３回道路債券 100,000,000 134,279,000
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,999,000
券
第３８回道路債券 100,000,000 109,132,000
第３９回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,117,000
券
第４３回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 116,484,000
済機構債券
第４９回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,737,000
券
第８６回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 117,443,000
済機構債券
第８７回日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,332,000
券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 118,558,000
済機構債券
第９９回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 120,023,000
済機構債券
第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 134,530,000
返済機構債券
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構 400,000,000 407,200,000
債券
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 132,858,000
返済機構債券
第１１１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 118,667,000
返済機構債券
第１２３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 130,268,000
返済機構債券
第１２８回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,238,000
債券
第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,302,000
返済機構債券
第１４９回政府保証日本高速道路保有・債務 125,000,000 126,740,000
返済機構債券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,488,000
返済機構債券
第１６１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,775,000
返済機構債券
第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,726,000
返済機構債券
第１６８回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,754,000
返済機構債券
第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,650,000
返済機構債券
第１７７回政府保証日本高速道路保有・債務 400,000,000 407,688,000
返済機構債券
第１７８回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 117,685,000
返済機構債券
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,272,000
返済機構債券
第１８３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 118,415,000
返済機構債券
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務 209,000,000 212,772,450
返済機構債券
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,066,000
返済機構債券
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,764,000
返済機構債券
第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,712,000
返済機構債券
第１９７回政府保証日本高速道路保有・債務 116,000,000 118,961,480
返済機構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,708,000
返済機構債券
第２７１回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 200,112,000
返済機構債券
第２７３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,057,000
返済機構債券
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 302,049,000
返済機構債券
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務 243,000,000 246,129,840
返済機構債券
第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,474,000
返済機構債券
第２回地方公営企業等金融機構債券（２０ 100,000,000 118,743,000
年）
第４回地方公共団体金融機構債券（２０年） 100,000,000 118,518,000
第５回公営企業債券（２０年） 100,000,000 106,565,000
第５回地方公共団体金融機構債券（２０年） 200,000,000 239,146,000
第７回地方公共団体金融機構債券（２０年） 100,000,000 119,782,000
第９回公営企業債券（２０年） 100,000,000 109,538,000
第１１回公営企業債券（２０年） 100,000,000 109,649,000
第１２回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 119,681,000
年）
第１５回公営企業債券（２０年） 100,000,000 110,670,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１５回地方公共団体金融機構債券（２０ 300,000,000 358,653,000
年）
第１７回公営企業債券（２０年） 100,000,000 112,979,000
第１７回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 118,110,000
年）
第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,066,000
（６年）
第２２回公営企業債券（２０年） 300,000,000 345,483,000
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０ 300,000,000 350,394,000
年）
第２４回公営企業債券（２０年） 100,000,000 116,655,000
第２７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,083,000
第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,401,000
第３４回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,048,000
第３５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,758,000
第３７回政府保証地方公共団体金融機構債券 217,000,000 220,817,030
第４０回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,786,000
第４１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,796,000
第４３回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,788,000
第４３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,681,000
第４４回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,110,000
第４６回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,486,000
第４９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,591,000
第５０回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 103,773,460
第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,515,000
第５６回政府保証地方公共団体金融機構債券 193,000,000 197,950,450
第６２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,345,000
第７７回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,922,000
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券 421,000,000 429,348,430
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 200,112,000
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,478,000
第９６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,678,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債 200,000,000 202,564,000
券
第１０７回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 100,731,000
券
第１１０回政府保証地方公共団体金融機構債 150,000,000 151,252,500
券
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,356,000
券
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,467,000
券
Ｆ１９０回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,209,000
Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,682,000
第１９回首都高速道路株式会社社債 200,000,000 200,124,000
第２１回首都高速道路株式会社社債 300,000,000 300,390,000
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第１９回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 99,993,000
第１５９回都市再生債券 100,000,000 87,655,000
第１６１回都市再生債券 100,000,000 95,815,000
第３８回関西国際空港株式会社社債 100,000,000 101,507,000
第１８回政府保証中部国際空港債券 100,000,000 101,814,000
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 11,028,000 11,165,078
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 63,645,000 65,550,531
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 26,388,000 27,320,024
券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 13,496,000 14,041,238
券
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 33,471,000 34,001,180
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 11,660,000 11,863,350
第５回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 273,093,000 273,286,896
券
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 12,063,000 12,391,113
第６回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 116,119,000
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 48,436,000 49,751,521
第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 100,000,000 100,023,000
券
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 12,730,000 13,152,254
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,530,000 29,585,610
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 12,713,000 13,136,597
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 13,125,000 13,558,125
第１１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,342,000 10,373,646
第１２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,254,000 10,327,418
第１２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 15,934,000 16,792,842
債券
第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 42,579,000 43,335,203
債券
第１８回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,053,000 10,083,963
第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 14,242,000 14,478,844
債券
第１８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 106,623,000
第２０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 22,928,000 23,360,192
第２３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 119,973,000
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,185,000 21,620,153
第２５回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,932,000 12,163,480
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,694,000 24,482,741
第２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,988,000 43,705,914
第２８回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,332,000 13,747,158
第２９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 37,011,000 37,935,164
第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,662,000 12,972,852
第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 41,058,000 42,253,608
第３４回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,126,000 15,758,115
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第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,516,000 31,650,006
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,077,000 29,908,743
第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,023,000 13,428,666
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,764,000 29,437,336
第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,738,000 14,254,136
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 39,132,000 40,354,875
第３９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 62,010,000 65,276,686
第４０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 29,886,000 31,232,364
第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,297,000 14,929,642
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,848,000 13,352,926
第４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,652,000 40,828,880
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,558,000 39,908,755
第４３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 120,356,000
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 109,419,000 116,428,381
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 123,300,000 131,145,579
第４７回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,124,000 13,657,621
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,027,000 30,787,487
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,863,000 31,522,486
第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 38,586,000 39,974,710
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,315,000 34,225,785
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,557,000 14,092,908
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,499,000 38,579,443
第５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,503,000 40,740,024
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,531,000 44,988,441
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,486,000 42,845,928
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,674,000 49,812,178
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,303,000 50,939,860
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,083,000 44,208,191
第７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,006,000 42,739,733
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,110,000 43,923,677
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,547,000 50,178,726
第８５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 117,819,000
第８７回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 108,768,000
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,132,000
第９２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,463,000
第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 108,815,000
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 73,937,000 76,587,641
券
第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 162,422,000 163,549,208
券
第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,911,000 82,593,450
券
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,853,000 84,465,965
券
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第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,126,000 84,559,248
券
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,221,000 85,016,888
券
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,761,000 85,986,644
券
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,191,000 86,304,446
券
第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,293,000 86,470,043
券
第１２１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,492,000 87,457,250
券
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,542,000 89,497,368
券
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,267,000 90,037,374
券
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,719,000 89,607,964
券
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,763,000 91,674,260
券
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,101,000 92,800,046
券
第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,486,000 93,548,664
券
第１３９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,268,000 94,466,493
券
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,496,000 94,176,650
券
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,158,000 95,456,796
券
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,776,000 95,908,170
券
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,507,000 95,896,110
券
第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 294,537,000 293,747,640
券
第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 294,756,000 295,640,268
券
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,652,000 99,005,174
券
第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 197,928,000 197,981,440
券
第５７回日本学生支援債券 100,000,000 99,981,000
第５９回日本学生支援債券 100,000,000 99,973,000
い第８３２号商工債 100,000,000 99,813,000
い第８３５号商工債 200,000,000 199,518,000
第３２２回信金中金債（５年） 100,000,000 100,011,000
第３２７回信金中金債（５年） 200,000,000 200,126,000
第３２８回信金中金債（５年） 100,000,000 100,066,000
第３３１回信金中金債（５年） 100,000,000 100,115,000
第３３９回信金中金債（５年） 100,000,000 100,195,000
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第３４２回信金中金債（５年） 100,000,000 100,212,000
第２３１号商工債（３年） 100,000,000 100,069,000
第２３６号商工債（３年） 400,000,000 399,744,000
第４８回東日本高速道路株式会社社債 300,000,000 300,390,000
第６７回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,276,000
第４５回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,869,000
第８３回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,015,000
第１８回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 204,542,000
第２９回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,075,000
第６６回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 108,402,000
券
特殊債券合計 23,514,295,000 24,902,667,423
社債券 第２０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 99,436,000
Ｍ）円貨社債
第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 98,624,000
Ｍ）円貨社債
第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 98,274,000
Ｍ）円貨社債
第１回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 200,000,000 200,664,000
非上位円貨社債
第１回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 200,000,000 199,310,000
円貨社債
第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 99,505,000
非上位円貨社債
第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,556,000
エー円貨社債
第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,520,000
エー円貨社債
第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー 200,000,000 199,738,000
円貨社債
第１回ＨＳＢＣ・ホールディングス・ピーエ 100,000,000 100,093,000
ルシー円貨社債
第１回バンコ・サンタンデール・エセ・アー 100,000,000 98,769,000
非上位円貨社債
第１２回ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 200,504,000
ポレーション円貨社債
第２０回株式会社大林組無担保社債 100,000,000 102,201,000
第２４回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,873,000
第３回高砂熱学工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,026,000
第２回株式会社伊藤園無担保社債 100,000,000 99,787,000
第２４回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 99,764,000
第１０回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,207,000
社無担保社債
第１８回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,754,000
社無担保社債
第９回株式会社セブン＆アイ・ホールディン 100,000,000 101,279,000
グス無担保社債
第３０回東レ株式会社無担保社債 100,000,000 99,627,000
第１１回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 99,388,000
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第２２回レンゴー株式会社無担保社債 100,000,000 100,358,000
第４５回三井化学株式会社無担保社債 100,000,000 100,019,000
第２２回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,333,000
グス無担保社債
第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,530,000
グス無担保社債
第６回株式会社電通無担保社債 100,000,000 100,258,000
第１回株式会社ツムラ無担保社債 100,000,000 99,942,000
第２回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,767,000
社債
第１３回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 96,915,000
第５回富士フイルムホールディングス株式会 100,000,000 99,864,000
社無担保社債
第１４回富士フイルムホールディングス株式 200,000,000 199,404,000
会社無担保社債
第１回ＪＸＴＧホールディングス株式会社無 100,000,000 99,919,000
担保社債
第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,145,000
第９回住友理工株式会社無担保社債 100,000,000 100,818,000
第１４回旭硝子株式会社無担保社債 100,000,000 102,382,000
第１１回日本電気硝子株式会社無担保社債 100,000,000 99,472,000
第９回新日鐵住金株式会社無担保社債 100,000,000 99,293,000
第３１回ＪＦＥホールディングス株式会社無 100,000,000 98,289,000
担保社債
第１回株式会社リクルートホールディングス 100,000,000 99,830,000
無担保社債
第２２回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 101,342,000
第１６回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 102,333,000
第２０回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 99,124,000
第８回日本電産株式会社無担保社債 100,000,000 99,507,000
第１５回パナソニック株式会社無担保社債 300,000,000 300,324,000
第１６回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,407,000
第１２回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,851,000
第１回株式会社東海理化電機製作所無担保社 100,000,000 99,713,000
債
第３２回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,868,000
第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会 100,000,000 99,699,000
社特定社債
第１２回本田技研工業株式会社無担保社債 200,000,000 199,352,000
第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会 100,000,000 99,423,000
社特定社債
第６回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 95,543,000
第６２回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,264,000
第１回ユニー・ファミリーマートホールディ 100,000,000 99,850,000
ングス無担保社債
第６９回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 117,740,000
第３９回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,550,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 97,215,000
プ無担保社債（劣後特
第９回株式会社みずほコーポレート銀行無担 100,000,000 109,307,000
保社債（劣後特約付）
第３５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 101,968,000
社債（劣後特約付）
第５７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 104,682,000
社債
第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時 100,000,000 100,880,000
免除特約・劣後特約）
第１１回株式会社りそな銀行無担保社債（劣 100,000,000 102,396,000
後特約付）
第２５回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 109,080,000
（劣後特約付）
第２３回芙蓉総合リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,392,000
第１回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 99,936,000
債
第４１回株式会社日産フィナンシャルサービ 100,000,000 98,725,000
ス無担保社債
第４２回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,734,000
社債
第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,205,000
社債
第２５回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,928,000
第５０回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 102,303,000
第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 103,579,000
第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式 200,000,000 199,900,000
会社無担保社債
第４８回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 100,022,000
債
第６９回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 99,635,000
債
第４７回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 115,939,000
第７８回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 98,493,000
第８３回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 114,478,000
第１０４回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 101,360,000
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 96,215,000
第９７回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,352,000
第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 102,374,000
資法人債
第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,917,000
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 98,464,000
第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 97,440,000
第４２回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,264,000
第２１回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 104,167,000
第４９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 113,889,000
社債
第６７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 118,909,000
社債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１２９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 113,013,000
通社債
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 111,412,000
通社債
第１１回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 107,706,000
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 105,127,000
第５１回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 106,541,000
第５１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 118,665,000
債
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 125,886,000
債
第８回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 115,472,000
第１０回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 118,771,000
第１３回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 115,095,000
第３１回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 110,117,000
第４５回西日本鉄道株式会社無担保社債 200,000,000 204,626,000
第４６回阪急阪神ホールディングス株式会社 100,000,000 102,045,000
無担保社債
第４回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 99,413,000
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 200,000,000 201,008,000
第５００回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,815,000
第５１８回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,224,000
第５３５回中部電力株式会社社債 200,000,000 199,260,000
第４９５回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,748,000
第５０５回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,260,000
第５０９回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,867,000
第５１０回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,989,000
第３７７回中国電力株式会社社債 100,000,000 103,023,000
第３９３回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,030,000
第３０７回北陸電力株式会社社債 100,000,000 104,660,000
第３２１回北陸電力株式会社社債 100,000,000 100,561,000
第４７９回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,438,000
第５２１回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,712,000
第２５３回四国電力株式会社社債 100,000,000 102,564,000
第３７１回九州電力株式会社社債 100,000,000 103,104,000
第４２６回九州電力株式会社社債 200,000,000 206,468,000
第４３１回九州電力株式会社社債 100,000,000 102,652,000
第４３６回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,426,000
第４６８回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,786,000
第４８２回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,939,000
第３２０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,662,000
第３２３回北海道電力株式会社社債 100,000,000 108,473,000
第３５７回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,638,000
第１３回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 108,864,000
第３８回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 102,853,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５６回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,681,000
第５７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,056,000
第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 301,281,000
債
第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 100,608,000
債
第３８回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 126,828,000
第５回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債 100,000,000 99,909,000
第６回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債 100,000,000 99,782,000
第７回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 99,940,000
保社債
社債券合計 15,200,000,000 15,536,473,000
合計 364,701,628,097
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式マザーファンド
貸借対照表
2020年 7月27日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 7,779,257,113
コール・ローン 1,089,754,703
株式 206,886,821,252
投資信託受益証券 150,956,535
投資証券 5,004,559,459
派生商品評価勘定 437,820,184
未収入金 12,051,525
未収配当金 195,560,909
差入委託証拠金 2,845,121,416
流動資産合計 224,401,903,096
資産合計 224,401,903,096
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 25,285,704
前受金 414,251,713
未払解約金 330,592,837
未払利息 1,098
流動負債合計 770,131,352
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 7月27日現在
項目 金額（円）
負債合計 770,131,352
純資産の部
元本等
元本 76,769,062,125
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 146,862,709,619
元本等合計 223,631,771,744
純資産合計 223,631,771,744
負債純資産合計 224,401,903,096
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 7月27日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 7月27日現在
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月27日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 76,769,062,125口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.9130円
の額
(1万口当たり純資産額) (29,130円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 7月27日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 7月27日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月27日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 7月27日現在
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 7月27日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 7月26日
期首
期首元本額 68,961,764,192円
期中追加設定元本額 19,816,779,417円
期中一部解約元本額 12,009,481,484円
期末元本額 76,769,062,125円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド 1,657,162,107円
ＤＣ外国株式インデックスファンド 4,592,261,134円
ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ 22,640,410,871円
ＤＣバランスファンド３０ 715,221,646円
ＤＣバランスファンド５０ 1,474,037,303円
ＤＣバランスファンド７０ 868,746,437円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 367,695,769円
外国株式インデックスｅ 5,210,578,683円
インデックスコレクション（外国株式） 10,325,080,452円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 4,002,232,951円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 993,324,574円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 847,229,378円
私募外国株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 7,878,971,154円
外国株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 1,504,444,386円
外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 785,547,091円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 49,280,695円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 7月27日現在
区分
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 550,908,003円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 67,000,902円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 236,494,012円
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 1,067,894円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 2,339,701,752円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 449,759,127円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 317,739,108円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 5,888,411,265円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 586,812,350円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 240,864,841円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,004,754,023円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 26,699,110円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 118,765,663円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 140,958,327円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 436,583,499円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 24,530,971円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 102,709,409円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 317,926,812円
私募外国株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 5,150,426円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 7月27日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △8,597,728,399
投資信託受益証券 △28,827,751
投資証券 △879,454,753
合計 △9,506,010,903
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 7月27日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 11,286,485,957 － 11,700,737,670 414,251,713
合計 11,286,485,957 － 11,700,737,670 414,251,713
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 7月27日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,153,501,781 － 1,150,244,565 △3,257,216
アメリカドル 873,296,378 － 866,200,590 △7,095,788
ユーロ 176,017,350 － 179,389,000 3,371,650
イギリスポンド 104,188,053 － 104,654,975 466,922
売建 226,371,883 － 224,831,900 1,539,983
アメリカドル 165,669,425 － 164,005,500 1,663,925
ユーロ 36,986,340 － 37,110,000 △123,660
イギリスポンド 12,253,068 － 12,209,400 43,668
スイスフラン 11,463,050 － 11,507,000 △43,950
合計 1,379,873,664 － 1,375,076,465 △1,717,233
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 34,920 16.37 571,640.40
CABOT OIL & GAS CORP 18,624 19.04 354,600.96
CHENIERE ENERGY INC 11,266 48.99 551,921.34
CHEVRON CORP 93,547 90.13 8,431,391.11
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CONCHO RESOURCES INC 10,403 53.46 556,144.38
CONOCOPHILLIPS 53,372 40.28 2,149,824.16
DIAMONDBACK ENERGY INC 8,591 40.73 349,911.43
EOG RESOURCES INC 28,548 49.04 1,399,993.92
EXXON MOBIL 210,769 43.43 9,153,697.67
HALLIBURTON CO 47,020 14.71 691,664.20
HESS CORP 14,572 50.46 735,303.12
HOLLYFRONTIER CORP 7,524 26.98 202,997.52
KINDER MORGAN INC 104,998 14.25 1,496,221.50
MARATHON PETROLEUM CORP 31,690 38.70 1,226,403.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC 20,993 12.74 267,450.82
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 43,476 16.74 727,788.24
ONEOK INC 19,982 28.72 573,883.04
PHILLIPS 66 21,603 65.06 1,405,491.18
PIONEER NATURAL RESOURCES 8,391 99.68 836,414.88
SCHLUMBERGER 67,961 19.48 1,323,880.28
VALERO ENERGY CORP 20,041 57.98 1,161,977.18
WILLIAMS COS 59,135 19.21 1,135,983.35
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 10,900 291.52 3,177,568.00
ALBEMARLE CORP 4,921 87.04 428,323.84
AMCOR PLC 83,398 10.67 889,856.66
AVERY DENNISON CORP 4,144 120.41 498,979.04
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 10,844 22.74 246,592.56
BALL CORP 15,864 73.16 1,160,610.24
CELANESE CORP-SERIES A 6,028 92.43 557,168.04
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 10,379 30.58 317,389.82
CORTEVA INC 37,876 28.52 1,080,223.52
CROWN HOLDINGS INC 6,344 70.70 448,520.80
DOW INC 36,358 42.61 1,549,214.38
DUPONT DE NEMOURS INC 36,390 54.55 1,985,074.50
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 6,407 76.64 491,032.48
ECOLAB INC 13,280 210.06 2,789,596.80
FMC CORP 6,680 107.34 717,031.20
FREEPORT-MCMORAN INC 72,491 13.12 951,081.92
INT'L PAPER CO 19,784 36.32 718,554.88
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 4,553 126.82 577,411.46
LINDE PLC 26,509 244.07 6,470,051.63
LYONDELLBASELL INDU-CL A 12,927 68.50 885,499.50
MARTIN MARIETTA MATERIALS 3,199 223.65 715,456.35
MOSAIC CO/THE 20,003 13.67 273,441.01
NEWMONT CORPORATION 39,782 66.75 2,655,448.50
NUCOR CORP 16,038 42.85 687,228.30
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PACKAGING CORP OF AMERICA 5,079 102.79 522,070.41
PPG INDUSTRIES INC 11,511 110.56 1,272,656.16
RPM INTERNATIONAL INC 6,943 79.69 553,287.67
SEALED AIR CORP 7,368 37.25 274,458.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 4,094 620.02 2,538,361.88
STEEL DYNAMICS INC 11,755 27.83 327,141.65
VULCAN MATERIALS CO 6,788 127.28 863,976.64
WESTROCK CO 13,827 30.21 417,713.67
3 M COMPANY 28,564 159.84 4,565,669.76
AERCAP HOLDINGS NV 5,656 28.23 159,668.88
ALLEGION PLC 4,638 101.02 468,530.76
AMETEK INC 11,592 92.90 1,076,896.80
BOEING CO 26,570 173.76 4,616,803.20
CARRIER GLOBAL CORP 41,753 26.58 1,109,794.74
CATERPILLAR 27,248 137.58 3,748,779.84
CUMMINS INC 7,338 188.24 1,381,305.12
DEERE&CO 14,699 175.35 2,577,469.65
DOVER CORP 7,651 105.51 807,257.01
EATON CORP 20,331 93.61 1,903,184.91
EMERSON ELECTRIC CO 31,361 63.36 1,987,032.96
FASTENAL CO 29,108 45.74 1,331,399.92
FORTIVE CORP 14,678 71.00 1,042,138.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 6,720 71.00 477,120.00
GENERAL DYNAMICS CORP 12,110 150.15 1,818,316.50
GENERAL ELECTRIC CO 432,652 6.86 2,967,992.72
GRAINGER (WW) INC 2,418 341.39 825,481.02
HD SUPPLY HOLDINGS INC 7,789 35.66 277,755.74
HEICO CORP 2,252 95.45 214,953.40
HEICO CORP-CLASS A 3,238 75.69 245,084.22
HONEYWELL INTL INC 35,399 149.43 5,289,672.57
HOWMET AEROSPACE INC 18,227 15.55 283,429.85
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 1,993 177.06 352,880.58
IDEX CORP 3,709 167.67 621,888.03
ILLINOIS TOOL WORKS 15,760 184.79 2,912,290.40
INGERSOLL-RAND INC 17,228 31.60 544,404.80
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 6,714 83.94 563,573.16
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 11,500 40.04 460,460.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 9,400 19.72 185,368.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 38,179 36.80 1,404,987.20
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 10,894 171.24 1,865,488.56
LENNOX INTERNATIONAL INC 1,882 265.78 500,197.96
LOCKHEED MARTIN CORP 12,598 386.21 4,865,473.58
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MASCO CORP 14,744 54.10 797,650.40
NORDSON CORP 2,944 192.23 565,925.12
NORTHROP GRUMMAN CORP 7,866 312.69 2,459,619.54
OTIS WORLDWIDE CORP 20,876 58.13 1,213,521.88
OWENS CORNING 4,925 61.76 304,168.00
PACCAR INC 17,922 85.74 1,536,632.28
PARKER HANNIFIN CORP 6,258 182.86 1,144,337.88
PENTAIR PLC 9,170 42.38 388,624.60
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 75,262 62.07 4,671,512.34
ROCKWELL AUTOMATION INC 6,016 226.19 1,360,759.04
ROPER TECHNOLOGIES INC 5,226 415.27 2,170,201.02
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,602 40.42 307,272.84
SMITH (A.O.) CORP 6,846 51.31 351,268.26
SNAP-ON INC 2,819 141.75 399,593.25
STANLEY BLACK&DECKER 7,694 152.91 1,176,489.54
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 1,889 308.95 583,606.55
TEXTRON 10,911 34.35 374,792.85
TRANE TECHNOLOGIES PLC 11,613 103.76 1,204,964.88
TRANSDIGM GROUP INC 2,610 425.56 1,110,711.60
UNITED RENTALS INC 3,773 160.88 607,000.24
WABTEC CORP 8,979 61.87 555,530.73
XYLEM INC 9,287 74.25 689,559.75
CINTAS CORP 4,432 302.60 1,341,123.20
COPART INC 10,663 89.52 954,551.76
COSTAR GROUP INC 1,900 703.77 1,337,163.00
EQUIFAX INC 6,176 167.16 1,032,380.16
IHS MARKIT LTD 19,686 79.56 1,566,218.16
NIELSEN HOLDINGS PLC 15,880 14.93 237,088.40
REPUBLIC SERVICES INC 11,640 85.03 989,749.20
ROBERT HALF INTL INC 6,315 52.73 332,989.95
ROLLINS INC 7,140 48.68 347,575.20
TRANSUNION 9,966 89.73 894,249.18
VERISK ANALYTICS INC 7,837 179.78 1,408,935.86
WASTE CONNECTIONS INC 13,249 99.43 1,317,348.07
WASTE MANAGEMENT INC 20,942 107.28 2,246,657.76
AMERCO 376 316.47 118,992.72
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 7,206 86.07 620,220.42
CSX CORP 38,244 71.34 2,728,326.96
DELTA AIR LINES INC 7,841 25.96 203,552.36
EXPEDITORS INTL WASH INC 9,000 80.19 721,710.00
FEDEX CORP 12,740 165.04 2,102,609.60
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 4,552 130.79 595,356.08
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KANSAS CITY SOUTHERN 4,618 154.70 714,404.60
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 7,000 45.11 315,770.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 12,722 187.01 2,379,141.22
OLD DOMINION FREIGHT LINE 4,977 182.24 907,008.48
SOUTHWEST AIRLINES CO 8,049 31.66 254,831.34
UBER TECHNOLOGIES INC 46,637 31.18 1,454,141.66
UNION PACIFIC CORP 34,307 176.12 6,042,148.84
UNITED PARCEL SERVICE B 34,779 118.35 4,116,094.65
XPO LOGISTICS INC 5,001 79.25 396,329.25
APTIV PLC 12,401 82.25 1,019,982.25
AUTOLIV INC 3,858 68.49 264,234.42
BORGWARNER INC 9,348 38.36 358,589.28
FORD MOTOR COMPANY 190,386 6.88 1,309,855.68
GENERAL MOTORS CO 63,247 26.25 1,660,233.75
LEAR CORP 2,989 116.59 348,487.51
TESLA INC 7,333 1,417.00 10,390,861.00
DR HORTON INC 17,782 63.75 1,133,602.50
GARMIN LTD 7,602 96.74 735,417.48
HASBRO INC 6,321 77.59 490,446.39
LENNAR CORP-CL A 14,276 69.79 996,322.04
LULULEMON ATHLETICA INC 6,088 321.50 1,957,292.00
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,830 85.01 240,578.30
NEWELL BRANDS INC 20,391 17.14 349,501.74
NIKE B 61,746 98.43 6,077,658.78
NVR INC 171 3,810.39 651,576.69
PULTE GROUP INC 12,739 42.62 542,936.18
RALPH LAUREN CORPORATION 2,566 71.45 183,340.70
VF CORP 16,318 59.90 977,448.20
WHIRLPOOL CORP 3,060 157.95 483,327.00
ARAMARK 11,643 22.66 263,830.38
CARNIVAL CORPORATION 22,191 14.80 328,426.80
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,335 1,130.26 1,508,897.10
DARDEN RESTAURANTS INC 6,357 78.64 499,914.48
DOMINO'S PIZZA INC 2,006 386.91 776,141.46
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 13,513 77.43 1,046,311.59
LAS VEGAS SANDS CORP 18,124 44.36 803,980.64
MARRIOTT INTL A 13,485 87.50 1,179,937.50
MCDONALD'S CORP 37,072 198.72 7,366,947.84
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 10,511 15.25 160,292.75
MGM RESORTS INTERNATIONAL 25,221 15.79 398,239.59
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 9,553 50.83 485,578.99
STARBUCKS CORP 58,245 75.78 4,413,806.10
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VAIL RESORTS INC 2,150 193.90 416,885.00
WYNN RESORTS LTD 5,210 73.41 382,466.10
YUM BRANDS INC 14,713 93.14 1,370,368.82
ACTIVISION BLIZZARD INC 37,933 79.99 3,034,260.67
ALPHABET INC-CL A 14,955 1,508.21 22,555,280.55
ALPHABET INC-CL C 15,304 1,511.87 23,137,658.48
ALTICE USA INC- A 18,078 24.09 435,499.02
CABLE ONE INC 247 1,797.54 443,992.38
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 7,284 561.72 4,091,568.48
COMCAST CORP-CL A 226,171 43.35 9,804,512.85
DISCOVERY INC - A 7,886 21.15 166,788.90
DISCOVERY INC-C 18,339 18.93 347,157.27
DISH NETWORK CORPORATION-A 12,603 33.36 420,436.08
ELECTRONIC ARTS INC 14,213 135.24 1,922,166.12
FACEBOOK INC-A 120,000 230.71 27,685,200.00
FOX CORP - CLASS A 18,452 26.66 491,930.32
FOX CORP- CLASS B 9,450 26.49 250,330.50
IAC/INTERACTIVECORP 3,832 125.79 482,027.28
INTERPUBLIC GROUP OF COS 20,801 18.55 385,858.55
LIBERTY BROADBAND-A 1,450 130.63 189,413.50
LIBERTY BROADBAND-C 5,220 132.77 693,059.40
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 9,885 35.08 346,765.80
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 7,928 34.41 272,802.48
LIBERTY SIRIUSXM-A 3,171 34.27 108,670.17
LIVE NATION ENTERTAINMENT 7,407 47.92 354,943.44
MATCH GROUP INC 10,667 90.36 963,870.12
NETFLIX INC 21,841 480.45 10,493,508.45
NEWS CORP-CLASS A 16,730 12.71 212,638.30
OMNICOM GROUP 11,546 56.56 653,041.76
PINTEREST INC- CLASS A 19,736 24.54 484,321.44
ROKU INC 4,881 151.17 737,860.77
SIRIUS XM HOLDINGS INC 60,402 5.90 356,673.81
SNAP INC - A 46,191 22.15 1,023,130.65
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 5,950 156.02 928,319.00
THE WALT DISNEY CO 89,914 117.61 10,574,785.54
TWITTER INC 38,208 37.54 1,434,328.32
VIACOMCBS INC-CLASS B 27,145 24.75 671,838.75
ZILLOW GROUP INC-C 7,027 65.72 461,814.44
ADVANCE AUTO PARTS 3,293 147.27 484,960.11
AMAZON.COM 21,117 3,008.91 63,539,152.47
AUTOZONE INC 1,153 1,168.59 1,347,384.27
BEST BUY COMPANY INC 11,269 96.99 1,092,980.31
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BOOKING HOLDINGS INC 2,034 1,701.30 3,460,444.20
BURLINGTON STORES INC 3,511 186.92 656,276.12
CARMAX INC 8,658 97.46 843,808.68
DOLLAR GENERAL CORP 12,553 191.70 2,406,410.10
DOLLAR TREE INC 12,000 95.60 1,147,200.00
EBAY 39,141 55.12 2,157,451.92
EXPEDIA GROUP INC 6,437 83.72 538,905.64
GENUINE PARTS CO 7,736 88.64 685,719.04
HOME DEPOT 54,353 265.31 14,420,394.43
LKQ CORP 15,761 27.96 440,677.56
LOWES COMPANIES 38,046 147.03 5,593,903.38
MERCADOLIBRE INC 2,200 988.99 2,175,778.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3,670 442.34 1,623,387.80
ROSS STORES INC 17,630 86.16 1,519,000.80
TARGET (DAYTON HUDSON) 25,059 123.71 3,100,048.89
TIFFANY & CO 5,652 121.41 686,209.32
TJX COMPANIES INC 59,560 52.89 3,150,128.40
TRACTOR SUPPLY COMPANY 6,225 146.53 912,149.25
ULTA BEAUTY INC 2,594 203.71 528,423.74
WAYFAIR INC- CLASS A 3,414 222.79 760,605.06
COSTCO WHOLESALE CORP 21,964 325.78 7,155,431.92
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 17,000 4.23 71,910.00
KROGER CO 41,354 34.71 1,435,397.34
SYSCO CORP 23,639 54.94 1,298,726.66
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 36,943 40.51 1,496,560.93
WALMART INC 70,591 131.24 9,264,362.84
ALTRIA GROUP INC 92,085 41.85 3,853,757.25
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 27,157 42.09 1,143,038.13
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 14,978 68.00 1,018,504.00
BUNGE LIMITED 6,250 44.33 277,062.50
CAMPBELL SOUP CO (US) 9,742 49.40 481,254.80
COCA-COLA CO 202,912 48.49 9,839,202.88
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 10,990 41.02 450,809.80
CONAGRA BRANDS INC 25,534 36.61 934,799.74
CONSTELLATION BRANDS INC-A 8,201 179.85 1,474,949.85
GENERAL MILLS INC 31,075 64.23 1,995,947.25
HERSHEY FOODS CORPORATION 7,797 145.68 1,135,866.96
HORMEL FOODS CORP 14,360 50.27 721,877.20
INGREDION INC 3,679 87.35 321,360.65
JM SMUCKER CO 5,955 108.14 643,973.70
KELLOGG CO 13,372 68.68 918,388.96
KEURIG DR PEPPER INC 18,861 30.34 572,242.74
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KRAFT HEINZ CO/THE 32,631 34.68 1,131,643.08
LAMB WESTON HOLDINGS INC 7,853 67.79 532,354.87
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 5,998 193.52 1,160,732.96
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 10,321 36.49 376,613.29
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 70,986 54.87 3,895,001.82
MONSTER BEVERAGE CORP 19,724 74.88 1,476,933.12
PEPSICO INC 69,161 136.06 9,410,045.66
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 77,301 76.85 5,940,581.85
TYSON FOODS INC 14,963 60.82 910,049.66
CHURCH & DWIGHT CO INC 12,525 85.87 1,075,521.75
CLOROX COMPANY 6,492 227.04 1,473,943.68
COLGATE-PALMOLIVE CO 40,149 74.32 2,983,873.68
ESTEE LAUDER CO-CL A 10,956 191.75 2,100,813.00
KIMBERLY-CLARK CORP 16,854 147.34 2,483,268.36
PROCTER & GAMBLE CO 123,058 125.96 15,500,385.68
ABBOTT LABORATORIES 87,724 98.95 8,680,289.80
ABIOMED INC 2,131 292.94 624,255.14
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,636 298.14 1,084,037.04
AMERISOURCEBERGEN CORP 8,181 103.76 848,860.56
ANTHEM INC 12,497 270.49 3,380,313.53
BAXTER INTERNATIONAL 25,160 89.26 2,245,781.60
BECTON DICKINSON & CO 13,418 271.89 3,648,220.02
BOSTON SCIENTIFIC CORP 68,950 38.60 2,661,470.00
CARDINAL HEALTH 15,354 56.50 867,501.00
CENTENE CORP 30,031 67.51 2,027,392.81
CERNER CORP 15,169 71.79 1,088,982.51
CIGNA CORP 18,460 181.02 3,341,629.20
CVS HEALTH CORP 64,686 63.34 4,097,211.24
DANAHER CORP 31,118 195.27 6,076,411.86
DAVITA INC 4,396 87.33 383,902.68
DENTSPLY SIRONA INC 11,899 43.24 514,512.76
DEXCOM INC 4,492 421.75 1,894,501.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 32,043 78.13 2,503,519.59
HCA HEALTHCARE INC 13,262 125.51 1,664,513.62
HENRY SCHEIN INC 6,861 67.03 459,892.83
HOLOGIC INC 13,047 61.75 805,652.25
HUMANA INC 6,521 392.14 2,557,144.94
IDEXX LABORATORIES INC 4,166 359.23 1,496,552.18
INSULET CORP 3,227 196.69 634,718.63
INTUITIVE SURGICAL INC 5,742 675.33 3,877,744.86
LABORATORY CRP OF AMER 5,131 198.74 1,019,734.94
MASIMO CORP 2,735 233.46 638,513.10
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MCKESSON CORP 7,888 155.34 1,225,321.92
MEDTRONIC PLC 66,659 96.35 6,422,594.65
MOLINA HEALTHCARE INC 3,244 184.25 597,707.00
QUEST DIAGNOSTICS 7,120 124.99 889,928.80
RESMED INC 7,252 202.44 1,468,094.88
STERIS PLC 4,144 156.35 647,914.40
STRYKER CORP 16,690 198.83 3,318,472.70
TELADOC HEALTH INC 3,748 212.85 797,761.80
TELEFLEX INC 2,448 387.66 948,991.68
THE COOPER COS INC 2,406 283.58 682,293.48
UNITEDHEALTH GROUP INC 47,271 300.79 14,218,644.09
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 3,898 108.08 421,295.84
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 4,835 127.16 614,818.60
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 6,455 251.95 1,626,337.25
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 3,868 262.66 1,015,968.88
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 10,664 134.11 1,430,149.04
ABBVIE INC 87,876 97.11 8,533,638.36
AGILENT TECHNOLOGIES 15,189 94.81 1,440,069.09
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 10,797 101.49 1,095,787.53
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 5,952 153.10 911,251.20
AMGEN 29,320 247.98 7,270,773.60
AVANTOR INC 23,317 18.48 430,898.16
BEIGENE LTD-ADR 2,232 224.44 500,950.08
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,201 515.75 619,415.75
BIOGEN INC 8,595 272.33 2,340,676.35
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 9,468 122.95 1,164,090.60
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 112,241 57.85 6,493,141.85
CATALENT INC 8,308 81.64 678,265.12
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 20,778 23.59 490,153.02
EXACT SCIENCES CORP 7,646 95.39 729,351.94
GILEAD SCIENCES INC 62,710 73.64 4,617,964.40
ILLUMINA INC 7,257 382.25 2,773,988.25
INCYTE CORP 9,706 99.42 964,970.52
IONIS PHARMACEUTICALS INC 6,654 58.95 392,253.30
IQVIA HOLDINGS INC 9,429 157.88 1,488,650.52
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 2,663 112.89 300,626.07
JOHNSON & JOHNSON 131,360 148.12 19,457,043.20
LILLY (ELI) & CO 42,781 159.54 6,825,280.74
MERCK & CO 126,284 77.10 9,736,496.40
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,191 862.72 1,027,499.52
MODERNA INC 14,381 73.21 1,052,833.01
MYLAN NV 27,817 15.96 443,959.32
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 4,708 125.20 589,441.60
PERKINELMER INC 5,468 110.37 603,503.16
PERRIGO CO PLC 7,371 55.80 411,301.80
PFIZER 275,513 37.66 10,375,819.58
REGENERON PHARMACEUTICALS 4,987 608.94 3,036,783.78
SAREPTA THERAPEUTICS INC 4,016 158.63 637,058.08
SEATTLE GENETICS INC 6,223 168.81 1,050,535.74
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 56,857 11.49 653,286.93
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 19,831 406.38 8,058,921.78
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 12,835 278.49 3,574,419.15
WATERS CORP 3,249 223.05 724,689.45
ZOETIS INC 23,504 144.22 3,389,746.88
BANK OF AMERICA CORP 391,205 24.35 9,525,841.75
CITIGROUP 104,679 51.67 5,408,763.93
CITIZENS FINANCIAL GROUP 20,232 25.58 517,534.56
COMERICA INC 7,736 37.42 289,481.12
EAST WEST BANCORP INC 6,421 35.61 228,651.81
FIFTH THIRD BANCORP 37,592 19.54 734,547.68
FIRST REPUBLIC BANK/CA 9,019 114.82 1,035,561.58
HUNTINGTON BANCSHARES INC 49,512 9.60 475,315.20
JPMORGAN CHASE & CO 153,228 98.28 15,059,247.84
KEY CORP 48,707 12.25 596,660.75
M & T BANK CORP 6,910 105.13 726,448.30
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 22,684 12.00 272,208.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 21,389 106.84 2,285,200.76
REGIONS FINL CORP 46,000 10.92 502,320.00
SIGNATURE BANK 2,815 109.59 308,495.85
SVB FINANCIAL GROUP 2,758 230.43 635,525.94
TRUIST FINANCIAL CORP 66,347 37.74 2,503,935.78
US BANCORP 67,719 36.92 2,500,185.48
WELLS FARGO & CO 193,547 26.26 5,082,544.22
ZIONS BANCORPORATION 8,203 33.63 275,866.89
ALLY FINANCIAL INC 18,129 21.18 383,972.22
AMERICAN EXPRESS 34,025 95.33 3,243,603.25
AMERIPRISE FINANCIAL INC 6,178 155.26 959,196.28
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 9,341 52.02 485,918.82
BANK NEW YORK CO 40,579 36.23 1,470,177.17
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 69,060 194.52 13,433,551.20
BLACKROCK INC 7,559 570.62 4,313,316.58
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 33,131 55.70 1,845,396.70
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 22,449 65.06 1,460,531.94
CARLYLE GROUP INC/THE 7,865 28.71 225,804.15
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CBOE GLOBAL MARKETS INC 5,888 89.46 526,740.48
CME GROUP INC 17,740 168.75 2,993,625.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 15,312 50.82 778,155.84
E*TRADE FINANCIAL CORP 10,854 51.77 561,911.58
EQUITABLE HOLDINGS INC 22,238 20.30 451,431.40
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 1,887 347.94 656,562.78
FRANKLIN RESOURCES INC 14,748 20.60 303,808.80
GOLDMAN SACHS GROUP INC 16,261 201.47 3,276,103.67
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 27,332 96.32 2,632,618.24
INVESCO LTD 19,405 10.44 202,588.20
KKR & CO INC 25,570 34.69 887,023.30
MARKETAXESS HOLDINGS INC 1,975 505.81 998,974.75
MOODY'S CORP 8,316 289.68 2,408,978.88
MORGAN STANLEY 59,292 50.18 2,975,272.56
MSCI INC 4,264 385.65 1,644,411.60
NASDAQ INC 6,126 130.56 799,810.56
NORTHERN TRUST CORP 10,269 76.03 780,752.07
PRICE T ROWE GROUP INC 11,555 133.97 1,548,023.35
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 6,565 72.12 473,467.80
S&P GLOBAL INC 12,085 349.97 4,229,387.45
SCHWAB (CHARLES) CORP 59,165 34.94 2,067,225.10
SEI INVESTMENTS COMPANY 6,289 52.97 333,128.33
STATE STREET CORP 17,955 62.35 1,119,494.25
SYNCHRONY FINANCIAL 28,151 23.56 663,237.56
TD AMERITRADE HOLDING CORP 12,743 37.77 481,303.11
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 4,522 54.49 246,403.78
VOYA FINANCIAL INC 6,370 49.19 313,340.30
AFLAC 33,539 36.77 1,233,229.03
ALLEGHANY CORP 778 537.00 417,786.00
ALLSTATE CORP 15,543 94.36 1,466,637.48
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,803 61.90 235,405.70
AMERICAN INT'L GROUP 45,065 31.31 1,410,985.15
AON PLC 11,415 207.17 2,364,845.55
ARCH CAPITAL GROUP LTD 19,644 30.85 606,017.40
ARTHUR J GALLAGHER & CO 9,925 103.93 1,031,505.25
ASSURANT INC 3,282 106.79 350,484.78
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 6,517 33.39 217,602.63
BROWN & BROWN INC 12,618 45.40 572,857.20
CHUBB LTD 22,354 134.91 3,015,778.14
CINCINNATI FINANCIAL CORP 7,964 83.23 662,843.72
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 1,444 206.25 297,825.00
EVEREST RE GROUP LTD 2,144 224.01 480,277.44
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FNF GROUP 14,864 33.39 496,308.96
GLOBE LIFE INC 5,519 80.37 443,562.03
HARTFORD FINANCIAL SVCS 17,456 41.48 724,074.88
LINCOLN NATIONAL CORP 9,779 37.21 363,876.59
LOEWS CORP 12,517 36.87 461,501.79
MARKEL CORP 699 1,015.44 709,792.56
MARSH & MCLENNAN COS 24,895 114.62 2,853,464.90
METLIFE INC 38,140 38.22 1,457,710.80
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 14,665 44.77 656,552.05
PROGRESSIVE CORP 29,923 87.86 2,629,034.78
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 19,394 64.91 1,258,864.54
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 3,361 87.29 293,381.69
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 2,195 180.14 395,407.30
TRAVELERS COS INC/THE 12,496 118.28 1,478,026.88
WILLIS TOWERS WATSON PLC 6,646 211.52 1,405,761.92
WR BERKLEY CORP 7,737 63.96 494,858.52
CBRE GROUP INC-A 16,805 43.16 725,303.80
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 47,400 3.88 183,912.00
JONES LANG LASALLE INC 2,230 100.06 223,133.80
WEYERHAEUSER CO 39,134 26.11 1,021,788.74
ACCENTURE PLC-CL A 31,568 221.44 6,990,417.92
ADOBE INC 23,999 430.31 10,327,009.69
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 8,444 111.74 943,532.56
ANSYS INC 4,187 293.51 1,228,926.37
AUTODESK INC 10,860 232.88 2,529,076.80
AUTOMATIC DATA PROCESS 21,374 145.43 3,108,420.82
AVALARA INC 4,011 123.93 497,083.23
BLACK KNIGHT INC 8,009 73.17 586,018.53
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 7,486 74.34 556,509.24
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 6,056 131.28 795,031.68
CADENCE DESIGN SYSTEMS 14,289 102.59 1,465,908.51
CDK GLOBAL INC 5,199 43.95 228,496.05
CHECK POINT SOFTWARE TECH 6,391 123.48 789,160.68
CITRIX SYSTEMS INC 6,139 142.49 874,746.11
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 26,881 61.80 1,661,245.80
COUPA SOFTWARE INC 3,528 292.11 1,030,564.08
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 5,578 100.03 557,967.34
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 2,100 113.52 238,392.00
DATADOG INC - CLASS A 5,705 84.84 484,012.20
DOCUSIGN INC 8,300 190.95 1,584,885.00
DROPBOX INC-CLASS A 10,931 21.35 233,376.85
DYNATRACE INC 7,027 41.28 290,074.56
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EPAM SYSTEMS INC 2,881 274.10 789,682.10
FAIR ISAAC CORP 1,555 414.33 644,283.15
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 30,568 143.70 4,392,621.60
FISERV INC 28,586 100.63 2,876,609.18
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 4,156 258.08 1,072,580.48
FORTINET INC 7,709 133.04 1,025,605.36
GARTNER INC 4,660 124.69 581,055.40
GLOBAL PAYMENTS INC 14,805 172.63 2,555,787.15
GODADDY INC - CLASS A 8,747 68.61 600,131.67
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 4,453 116.64 519,397.92
INTL BUSINESS MACHINES CORP 44,136 125.79 5,551,867.44
INTUIT INC 12,904 288.68 3,725,126.72
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 3,785 179.59 679,748.15
LEIDOS HOLDINGS 7,121 91.07 648,509.47
MASTERCARD INC-CLASS A 44,588 306.92 13,684,948.96
MICROSOFT CORP 360,651 201.30 72,599,046.30
MONGODB INC 2,429 204.64 497,070.56
NORTONLIFELOCK INC 30,049 20.38 612,548.86
OKTA INC 5,377 205.64 1,105,726.28
ORACLE CORP 111,568 55.65 6,208,759.20
PALO ALTO NETWORKS INC 5,106 243.77 1,244,689.62
PAYCHEX INC 15,734 72.19 1,135,837.46
PAYCOM SOFTWARE INC 2,631 286.97 755,018.07
PAYPAL HOLDINGS INC 55,451 172.56 9,568,624.56
PTC INC 5,381 81.46 438,336.26
RINGCENTRAL INC-CLASS A 3,491 268.25 936,460.75
SALESFORCE.COM INC 41,906 188.49 7,898,861.94
SERVICENOW INC 9,402 425.19 3,997,636.38
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 16,471 29.72 489,518.12
SPLUNK INC 8,007 199.57 1,597,956.99
SQUARE INC - A 17,387 121.41 2,110,955.67
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 11,145 55.75 621,333.75
SYNOPSYS INC 7,339 193.37 1,419,142.43
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 2,173 426.07 925,850.11
TWILIO INC - A 5,760 248.29 1,430,150.40
TYLER TECHNOLOGIES INC 2,028 357.19 724,381.32
VERISIGN INC 5,091 208.53 1,061,626.23
VISA INC-CLASS A SHARES 85,040 195.15 16,595,556.00
VMWARE INC-CLASS A 4,372 140.82 615,665.04
WESTERN UNION CO 20,387 22.47 458,095.89
WIX.COM LTD 2,600 267.47 695,422.00
WORKDAY INC-CLASS A 8,479 182.78 1,549,791.62
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 5,267 246.56 1,298,631.52
AMPHENOL CORPORATION 15,325 104.39 1,599,776.75
APPLE INC 218,395 370.46 80,906,611.70
ARISTA NETWORKS INC 2,873 236.81 680,355.13
ARROW ELECTRONICS INC 3,851 67.35 259,364.85
CDW CORP/DE 7,547 114.56 864,584.32
CISCO SYSTEMS 211,141 46.40 9,796,942.40
COGNEX CORP 9,214 64.22 591,723.08
CORNING 40,119 29.29 1,175,085.51
DELL TECHNOLOGIES -C 12,902 60.80 784,441.60
F5 NETWORKS INC 3,275 152.34 498,913.50
FLIR SYSTEMS INC 7,341 40.97 300,760.77
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 63,109 9.62 607,108.58
HP INC 68,031 17.50 1,190,542.50
IPG PHOTONICS CORP 1,782 175.29 312,366.78
JUNIPER NETWORKS INC 16,308 24.48 399,219.84
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 9,591 96.85 928,888.35
MOTOROLA SOLUTIONS INC 8,852 141.73 1,254,593.96
NETAPP INC 10,843 43.20 468,417.60
SEAGATE TECHNOLOGY 11,767 48.04 565,286.68
TE CONNECTIVITY LTD 16,358 87.27 1,427,562.66
TRIMBLE IMS HOLDINGS 13,321 44.03 586,523.63
WESTERN DIGITAL CORP 15,203 42.85 651,448.55
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 2,862 269.98 772,682.76
AT&T INC 357,261 29.57 10,564,207.77
CENTURYLINK INC 43,517 10.09 439,086.53
LIBERTY GLOBAL PLC-A 7,831 22.46 175,884.26
LIBERTY GLOBAL PLC-C 22,447 22.11 496,303.17
T-MOBILE US INC 26,592 104.93 2,790,298.56
VERIZON COMMUNICATIONS 206,004 56.85 11,711,327.40
AES CORP 32,456 15.40 499,822.40
ALLIANT ENERGY CORPORATION 12,663 53.12 672,658.56
AMEREN CORPORATION 12,485 79.52 992,807.20
AMERICAN ELECTRIC POWER 24,328 88.05 2,142,080.40
AMERICAN WATER WORKS CO INC 8,811 144.52 1,273,365.72
ATMOS ENERGY CORP 6,189 103.00 637,467.00
CENTERPOINT ENERGY INC 27,008 19.74 533,137.92
CMS ENERGY CORP 14,458 63.53 918,516.74
CONSOLIDATED EDISON INC 17,160 75.58 1,296,952.80
DOMINION ENERGY INC 41,492 80.41 3,336,371.72
DTE ENERGY COMPANY 9,677 114.57 1,108,693.89
DUKE ENERGY CORP 36,269 82.79 3,002,710.51
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EDISON INTL 18,014 56.02 1,009,144.28
ENTERGY CORP 9,686 102.66 994,364.76
ESSENTIAL UTILITIES INC 11,385 45.70 520,294.50
EVERGY INC 11,198 64.06 717,343.88
EVERSOURCE ENERGY 16,717 89.48 1,495,837.16
EXELON CORP 49,875 37.80 1,885,275.00
FIRSTENERGY CORP 28,016 29.48 825,911.68
NEXTERA ENERGY INC 24,299 280.25 6,809,794.75
NISOURCE INC 20,005 24.54 490,922.70
NRG ENERGY INC 12,298 34.19 420,468.62
OGE ENERGY CORP 10,926 32.97 360,230.22
PINNACLE WEST CAPITAL 6,029 81.38 490,640.02
PPL CORPORATION 37,348 25.71 960,217.08
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 26,177 52.27 1,368,271.79
SEMPRA ENERGY 14,372 125.62 1,805,410.64
SOUTHERN CO 52,132 54.85 2,859,440.20
UGI CORP 11,353 32.83 372,718.99
VISTRA CORP 23,603 18.88 445,624.64
WEC ENERGY GROUP INC 16,258 93.59 1,521,586.22
XCEL ENERGY INC 26,974 67.88 1,830,995.12
ADVANCED MICRO DEVICES 57,845 69.40 4,014,443.00
ANALOG DEVICES 18,148 112.21 2,036,387.08
APPLIED MATERIALS 45,360 60.62 2,749,723.20
BROADCOM INC 19,853 305.79 6,070,848.87
INTEL CORP 213,104 50.59 10,780,931.36
KLA CORP 7,674 188.21 1,444,323.54
LAM RESEARCH CORP 7,443 345.72 2,573,193.96
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 32,661 34.99 1,142,808.39
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 14,195 67.13 952,910.35
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 11,691 100.21 1,171,555.11
MICRON TECHNOLOGY 54,916 50.02 2,746,898.32
NVIDIA CORP 30,476 407.78 12,427,503.28
NXP SEMICONDUCTORS NV 13,670 115.75 1,582,302.50
ON SEMICONDUCTOR CORP 19,013 20.47 389,196.11
QORVO INC 5,629 111.92 629,997.68
QUALCOMM 56,740 88.89 5,043,618.60
SKYWORKS SOLUTIONS INC 8,278 131.61 1,089,467.58
TERADYNE INC 8,937 83.53 746,507.61
TEXAS INSTRUMENTS 46,411 129.63 6,016,257.93
XILINX INC 12,116 102.66 1,243,828.56
14,766,000 1,386,176,193.82
アメリカドル 小計
(146,685,164,830)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カナダドル CAMECO CORP 19,186 16.00 306,976.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 56,391 24.39 1,375,376.49
CENOVUS ENERGY INC 50,155 6.73 337,543.15
ENBRIDGE 99,378 41.96 4,169,900.88
IMPERIAL OIL 11,645 22.43 261,197.35
INTER PIPELINE LTD 18,856 12.93 243,808.08
KEYERA CORP 10,963 20.88 228,907.44
PARKLAND CORP 8,544 34.77 297,074.88
PEMBINA PIPELINE CORP 26,492 33.39 884,567.88
SUNCOR ENERGY 73,664 22.42 1,651,546.88
TC ENERGY CORP 47,876 60.29 2,886,444.04
AGNICO EAGLE MINES 12,637 96.41 1,218,333.17
B2GOLD CORP 61,440 8.76 538,214.40
BARRICK GOLD CORP 91,164 38.18 3,480,641.52
CCL INDUSTRIES INC - CL B 7,302 44.28 323,332.56
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 21,114 12.06 254,634.84
FRANCO-NEVADA CORP 9,757 212.99 2,078,143.43
KINROSS GOLD CORP 60,197 11.30 680,226.10
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 12,974 64.74 839,936.76
LUNDIN MINING CORP 30,173 7.96 240,177.08
NUTRIEN LTD 27,026 44.00 1,189,144.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 12,397 49.25 610,552.25
TECK RESOURCES LTD-CL B 28,309 15.01 424,918.09
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 23,487 71.93 1,689,419.91
YAMANA GOLD INC 57,051 8.47 483,221.97
CAE INC 11,940 19.73 235,576.20
WSP GLOBAL INC 5,400 82.85 447,390.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 6,642 59.17 393,007.14
THOMSON REUTERS CORP 7,925 91.62 726,088.50
AIR CANADA 6,737 16.47 110,958.39
CANADIAN NATL RAILWAY CO 34,994 129.53 4,532,772.82
CP RAILWAY LIMITED 6,612 367.70 2,431,232.40
MAGNA INTERNATIONAL INC 14,428 64.11 924,979.08
GILDAN ACTIVEWEAR INC 10,000 22.39 223,900.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 14,471 76.31 1,104,282.01
QUEBECOR INC -CL B 11,279 29.11 328,331.69
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 26,673 23.71 632,416.83
CANADIAN TIRE CORP -CL A 2,526 119.92 302,917.92
DOLLARAMA INC 16,037 47.29 758,389.73
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 45,007 45.83 2,062,670.81
EMPIRE CO LTD 'A' 7,330 34.75 254,717.50
LOBLAW COMPANIES LTD 9,068 69.13 626,870.84
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
METRO INC 13,499 58.36 787,801.64
WESTON (GEORGE) LTD 3,705 103.47 383,356.35
SAPUTO INC 10,742 32.12 345,033.04
BAUSCH HEALTH COS INC 14,544 22.88 332,766.72
CANOPY GROWTH CORP 13,748 22.12 304,105.76
CRONOS GROUP INC 8,200 8.48 69,536.00
BANK MONTREAL 32,874 73.73 2,423,800.02
BANK NOVA SCOTIA 59,268 55.55 3,292,337.40
CANADIAN IMPERIAL BANK 22,999 93.38 2,147,646.62
NATIONAL BANK OF CANADA 16,271 62.09 1,010,266.39
ROYAL BANK OF CANADA 70,308 93.72 6,589,265.76
TORONTO-DOMINION BANK 89,263 60.58 5,407,552.54
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 68,469 44.97 3,079,050.93
CI FINANCIAL CORP 9,872 18.21 179,769.12
IGM FINANCIAL INC 3,890 33.24 129,303.60
ONEX CORP 4,872 60.32 293,879.04
TMX GROUP LTD 3,330 140.85 469,030.50
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,399 425.35 595,064.65
GREAT-WEST LIFECO INC 11,567 23.91 276,566.97
IA FINANCIAL CORP INC 5,415 44.73 242,212.95
INTACT FINANCIAL CORP 6,563 137.36 901,493.68
MANULIFE FINANCIAL CORP 100,839 18.68 1,883,672.52
POWER CORP OF CANADA 26,652 23.91 637,249.32
SUN LIFE FINANCIAL INC 29,501 53.20 1,569,453.20
BLACKBERRY LIMITED 25,075 6.23 156,217.25
CGI INC - CL A 12,624 86.69 1,094,374.56
CONSTELLATION SOFTWARE INC 954 1,546.32 1,475,189.28
OPEN TEXT CORP 13,214 59.71 789,007.94
SHOPIFY INC - CLASS A 5,140 1,247.01 6,409,631.40
BCE INC 7,663 55.88 428,208.44
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 17,504 54.33 950,992.32
TELUS CORP 23,120 22.91 529,679.20
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 26,086 17.78 463,809.08
ALTAGAS INCOME LTD 14,516 16.73 242,852.68
ATCO LTD -CLASS I 4,372 40.51 177,109.72
CANADIAN UTILITIES LTD A 5,978 33.43 199,844.54
EMERA INC 11,783 54.27 639,463.41
FORTIS INC 21,705 52.56 1,140,814.80
HYDRO ONE LTD 14,740 27.67 407,855.80
1,947,511 91,246,006.15
カナダドル 小計
(7,209,346,945)
ユーロ ENI 131,368 8.52 1,119,255.36
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 23,722 10.35 245,522.70
NESTE OIL OYJ 22,270 41.39 921,755.30
OMV AG 8,201 29.56 242,421.56
REPSOL SA 78,934 7.39 583,322.26
TENARIS SA 19,529 5.63 109,987.32
TOTAL SE 122,317 32.65 3,993,650.05
VOPAK 3,661 47.57 174,153.77
AIR LIQUIDE 23,289 139.10 3,239,499.90
AKZO NOBEL 10,648 82.02 873,348.96
ARCELORMITTAL 35,308 9.87 348,666.50
ARKEMA 3,446 88.56 305,177.76
BASF SE 44,903 52.44 2,354,713.32
COVESTRO AG 8,327 36.03 300,021.81
CRH PLC 42,400 32.81 1,391,144.00
EVONIK INDUSTRIES AG 9,603 24.34 233,737.02
FUCHS PETROLUB SE -PREF 3,246 38.10 123,672.60
HEIDELBERGCEMENT AG 6,759 51.88 350,656.92
KONINKLIJKE DSM NV 8,224 130.30 1,071,587.20
LANXESS 3,921 46.88 183,816.48
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 13,393 27.00 361,611.00
SOLVAY SA 3,676 70.60 259,525.60
STORA ENSO OYJ R 31,971 11.18 357,595.63
SYMRISE AG 6,316 107.85 681,180.60
THYSSEN KRUPP 18,959 7.13 135,291.42
UMICORE 9,946 44.77 445,282.42
UPM KYMMENE OYJ 27,357 24.63 673,802.91
VOESTALPINE AG 5,948 19.41 115,450.68
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 14,513 22.28 323,349.64
AIRBUS SE 29,922 63.93 1,912,913.46
ALSTOM 9,679 49.36 477,755.44
ANDRITZ AG 3,617 31.34 113,356.78
BOUYGUES ORD 11,344 31.41 356,315.04
BRENNTAG AG 8,461 54.74 463,155.14
CNH INDUSTRIAL NV 54,274 6.45 350,392.94
DASSAULT AVIATION SA 121 782.00 94,622.00
EIFFAGE 4,629 77.80 360,136.20
FERROVIAL SA 22,165 22.40 496,496.00
GEA GROUP AG 7,649 32.54 248,898.46
HOCHTIEF AG 998 77.75 77,594.50
KINGSPAN GROUP PLC 6,373 63.30 403,410.90
KION GROUP AG 3,430 70.26 240,991.80
KNORR-BREMSE AG 2,788 106.08 295,751.04
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KONE OYJ-B 17,409 66.46 1,157,002.14
LEGRAND SA 13,518 70.38 951,396.84
LEONARDO SPA 22,011 6.14 135,235.58
MTU AERO ENGINES AG 2,894 147.00 425,418.00
PRYSMIAN SPA 11,275 22.85 257,633.75
SAFRAN SA 15,584 88.54 1,379,807.36
SAINT-GOBAIN 26,009 33.32 866,619.88
SCHNEIDER ELECTRIC SE 27,176 99.18 2,695,315.68
SIEMENS 37,692 112.78 4,250,903.76
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 12,322 19.08 235,165.37
THALES SA 4,776 66.80 319,036.80
VINCI S.A. 25,260 79.40 2,005,644.00
WARTSILA OYJ 18,738 7.45 139,635.57
BUREAU VERITAS SA 13,374 20.20 270,154.80
RANDSTAD NV 5,866 43.14 253,059.24
TELEPERFORMANCE 3,026 237.60 718,977.60
WOLTERS KLUWER 14,206 67.36 956,916.16
ADP 1,532 91.00 139,412.00
AENA SME SA 3,518 116.00 408,088.00
ATLANTIA SPA 26,089 13.57 354,027.73
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 9,748 8.22 80,187.04
DEUTSCHE POST AG-REG 50,993 34.74 1,771,496.82
FRAPORT AG 1,934 35.36 68,386.24
GETLINK 24,901 13.30 331,183.30
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 15,606 60.22 939,793.32
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 2,582 46.60 120,321.20
CONTINENTAL AG 5,742 90.60 520,225.20
DAIMLER AG 41,352 39.95 1,652,012.40
FAURECIA 3,558 34.75 123,640.50
FERRARI NV 5,665 154.50 875,242.50
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 59,582 9.07 540,766.23
MICHELIN 8,706 92.38 804,260.28
PEUGEOT SA 30,939 14.83 458,980.06
PIRELLI & C SPA 20,549 3.61 74,366.83
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 7,141 53.74 383,757.34
RENAULT SA 10,803 25.24 272,667.72
VALEO SA 10,585 22.68 240,067.80
VOLKSWAGEN AG-PFD 9,592 142.02 1,362,255.84
VOLKSWAGEN STAMM 1,657 150.00 248,550.00
ADIDAS AG 9,299 239.10 2,223,390.90
ESSILORLUXOTTICA 14,558 114.80 1,671,258.40
HERMES INTERNATIONAL 1,528 741.60 1,133,164.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KERING 3,705 495.00 1,833,975.00
LVMH 13,765 399.10 5,493,611.50
MONCLER SPA 9,963 33.62 334,956.06
PUMA SE 4,644 66.48 308,733.12
SEB SA 1,191 146.40 174,362.40
ACCOR 10,837 22.62 245,132.94
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 6,703 126.00 844,578.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 5,332 27.24 145,243.68
SODEXO 5,008 60.24 301,681.92
BOLLORE 37,200 2.95 110,037.60
JC DECAUX SA 3,750 15.15 56,812.50
PUBLICIS GROUPE 11,844 29.65 351,174.60
SCOUT24 AG 5,889 74.25 437,258.25
SES 16,206 6.13 99,375.19
TELENET GROUP HOLDING NV 2,831 36.48 103,274.88
UBISOFT ENTERTAINMENT 4,969 71.04 352,997.76
VIVENDI 41,830 22.75 951,632.50
DELIVERY HERO SE 6,869 89.76 616,561.44
INDITEX 51,704 22.88 1,182,987.52
JUST EAT TAKEAWAY 6,525 89.84 586,206.00
PROSUS 25,025 82.20 2,057,055.00
ZALANDO SE 8,215 63.52 521,816.80
CARREFOUR 30,831 13.55 417,760.05
CASINO GUICHARD PERRACHON 3,298 26.90 88,716.20
COLRUYT SA 2,228 49.05 109,283.40
JERONIMO MARTINS 13,062 14.37 187,766.25
KONINKLIJKE AHOLD NV 56,607 25.00 1,415,175.00
METRO AG 8,880 8.62 76,616.64
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 39,098 46.96 1,836,237.57
DANONE (GROUPE) 31,644 60.74 1,922,056.56
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 26,648 8.16 217,580.92
HEINEKEN HOLDING NV 6,065 74.80 453,662.00
HEINEKEN NV 13,426 82.88 1,112,746.88
KERRY GROUP PLC-A 8,698 108.70 945,472.60
PERNOD-RICARD 10,313 144.25 1,487,650.25
REMY COINTREAU 1,020 135.00 137,700.00
BEIERSDORF AG 4,768 101.30 482,998.40
HENKEL AG & CO KGAA 5,620 75.50 424,310.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 9,117 85.80 782,238.60
LOREAL 12,384 284.90 3,528,201.60
UNILEVER NV 71,996 50.54 3,638,677.84
BIOMERIEUX 1,835 129.30 237,265.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 2,091 87.90 183,798.90
DIASORIN SPA 1,418 162.70 230,708.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 11,179 76.42 854,299.18
FRESENIUS SE&CO KGAA 21,184 44.50 942,688.00
KONINKLIJKE PHILIPS 44,587 44.60 1,988,803.13
ORPEA 2,927 108.00 316,116.00
SARTORIUS AG-VORZUG 1,793 326.40 585,235.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG 8,210 43.85 360,049.55
BAYER 48,223 60.69 2,926,653.87
EUROFINS SCIENTIFIC 649 554.80 360,065.20
GALAPAGOS NV 2,380 167.60 398,888.00
GRIFOLS SA 14,240 25.09 357,281.60
IPSEN 1,866 78.20 145,921.20
MERCK KGAA 6,893 112.00 772,016.00
ORION OYJ-CLASS B 5,393 43.40 234,056.20
QIAGEN N.V. 11,006 42.00 462,252.00
RECORDATI SPA 5,195 46.96 243,957.20
SANOFI 55,872 88.81 4,961,992.32
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,536 259.60 398,745.60
UCB (GROUPE) 6,228 109.95 684,768.60
ABN AMRO BANK NV-CVA 19,718 7.69 151,710.29
BANCO BILBAO VIZCAYA 311,860 3.11 972,067.62
BANCO SANTANDER SA 800,366 2.12 1,701,578.11
BANKINTER SA 24,407 4.63 113,028.81
BNP PARIBAS 55,080 37.14 2,045,671.20
CAIXABANK 190,947 2.10 402,325.32
COMMERZBANK AG 55,963 4.58 256,590.35
CREDIT AGRICOLE SA 59,470 8.90 529,758.76
ERSTE GROUP BANK AG 14,009 21.10 295,589.90
FINECOBANK SPA 28,289 12.82 362,664.98
ING GROEP NV-CVA 188,246 6.39 1,203,080.18
INTESA SANPAOLO 767,057 1.81 1,392,515.27
KBC GROEP NV 12,075 52.52 634,179.00
MEDIOBANCA 29,447 7.08 208,484.76
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 7,866 15.97 125,620.02
SOCIETE GENERALE 39,271 14.69 576,890.99
UNICREDIT SPA 98,080 8.68 851,432.48
AMUNDI SA 2,812 70.90 199,370.80
DEUTSCHE BANK NAMEN 100,131 8.27 828,383.76
DEUTSCHE BOERSE 9,803 166.95 1,636,610.85
EURAZEO SA 2,340 45.66 106,844.40
EXOR NV 5,889 49.55 291,799.95
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 3,728 75.00 279,600.00
NATIXIS 40,748 2.21 90,216.07
SOFINA 961 233.00 223,913.00
WENDEL 1,047 80.45 84,231.15
AEGON 76,385 2.65 202,420.25
AGEAS 10,380 33.05 343,059.00
ALLIANZ SE-REG 20,546 183.64 3,773,067.44
ASSICURAZIONI GENERALI 57,446 13.59 780,691.14
AXA 94,459 17.90 1,691,571.77
CNP ASSURANCES 8,406 10.54 88,599.24
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 2,976 151.20 449,971.20
MAPFRE SA 56,454 1.64 92,584.56
MUENCHENER RUECKVERSICH. 7,421 233.90 1,735,771.90
NN GROUP NV 14,216 31.94 454,059.04
POSTE ITALIANE SPA 25,777 8.14 210,030.99
SAMPO OYJ-A SHS 22,035 32.77 722,086.95
SCOR SE 6,580 23.50 154,630.00
AROUNDTOWN SA 64,179 4.93 316,851.72
DEUTSCHE WOHNEN SE 15,741 40.76 641,603.16
LEG IMMOBILIEN AG 3,774 116.28 438,840.72
VONOVIA SE 24,718 54.46 1,346,142.28
ADYEN NV 863 1,355.00 1,169,365.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 22,353 46.23 1,033,379.19
ATOS SE 5,368 75.00 402,600.00
CAPGEMINI SA 8,103 104.00 842,712.00
DASSAULT SYSTEMES SA 6,288 145.80 916,790.40
EDENRED 12,673 43.30 548,740.90
NEMETSCHEK SE 3,320 63.20 209,824.00
NEXI SPA 19,721 14.97 295,321.97
SAP SE 51,687 135.64 7,010,824.68
TEAMVIEWER AG 7,213 45.82 330,499.66
WORLDLINE SA 6,787 73.74 500,473.38
INGENICO GROUP 3,351 138.50 464,113.50
NOKIA OYJ 285,445 3.72 1,062,997.18
ALTICE NV -A 27,649 3.70 102,384.24
CELLNEX TELECOM SA 13,166 58.42 769,157.72
DEUTSCHE TELEKOM 162,804 14.88 2,422,523.52
ELISA A 6,757 52.50 354,742.50
ILIAD SA 637 176.40 112,366.80
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 14,877 8.97 133,521.07
KPN (KON.) 173,861 2.39 416,570.95
ORANGE 102,847 10.64 1,094,292.08
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PROXIMUS 7,531 17.98 135,445.03
TELECOM ITALIA ORD 489,749 0.38 186,986.16
TELECOM ITALIA RNC 345,204 0.37 130,279.98
TELEFONICA 251,416 3.86 971,974.25
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 40,879 2.46 100,848.49
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 5,889 39.46 232,379.94
E.ON SE 116,273 10.34 1,202,262.82
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL-RTS 119,401 0.10 11,952.04
ELECTRICITE DE FRANCE 32,823 9.48 311,162.04
ELIA GROUP SA/NV 1,959 94.30 184,733.70
ENAGAS 11,944 22.00 262,768.00
ENDESA 17,138 23.88 409,255.44
ENEL 393,341 7.94 3,124,700.90
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 119,401 4.44 531,215.04
ENGIE 87,566 10.92 956,220.72
FORTUM OYJ 24,235 18.03 436,957.05
IBERDROLA SA 282,610 11.04 3,121,427.45
IBERDROLA SA-RTS 282,610 0.25 70,652.50
NATURGY ENERGY GROUP SA 14,147 16.65 235,618.28
RED ELECTRICA CORPORACION SA 23,296 16.86 392,770.56
RWE STAMM 27,348 32.79 896,740.92
SNAM SPA 108,807 4.62 503,449.98
SUEZ 17,194 10.26 176,496.41
TERNA SPA 66,644 6.29 419,590.62
UNIPER SE 8,984 29.90 268,621.60
VEOLIA ENVIRONNEMENT 25,222 19.65 495,612.30
VERBUND AG 3,100 44.60 138,260.00
ASML HOLDING NV 21,114 322.55 6,810,320.70
INFINEON TECHNOLOGIES 59,916 21.79 1,305,569.64
STMICROELECTRONICS 30,153 25.89 780,661.17
9,804,080 189,250,566.49
ユーロ 小計
(23,410,295,074)
イギリスポンド BP PLC 1,002,984 2.98 2,989,895.30
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 203,479 12.42 2,528,430.05
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 183,840 11.93 2,193,578.88
ANGLO AMERICAN PLC 59,712 19.56 1,168,324.99
ANTOFAGASTA PLC 16,971 10.29 174,631.59
BHP GROUP PLC 103,710 17.09 1,773,233.58
CRODA INTERNATIONAL PLC 7,013 57.26 401,564.38
EVRAZ PLC 34,476 3.05 105,220.75
GLENCORE PLC 520,278 1.82 951,068.18
JOHNSON MATTHEY PLC 8,385 22.90 192,016.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MONDI PLC 22,324 14.42 321,912.08
RIO TINTO PLC REG 55,346 47.47 2,627,551.35
ASHTEAD GROUP PLC 22,351 25.81 576,879.31
BAE SYSTEMS PLC 161,098 4.77 769,887.34
BUNZL PLC 15,320 22.33 342,095.60
DCC PLC 4,508 70.08 315,920.64
FERGUSON PLC 11,486 69.92 803,101.12
MELROSE INDUSTRIES PLC 238,890 1.04 249,281.71
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 87,932 2.68 235,745.69
SMITHS GROUP PLC 20,046 14.36 287,860.56
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 3,672 105.05 385,743.60
EXPERIAN PLC 44,292 27.76 1,229,545.92
INTERTEK GROUP PLC 8,461 54.16 458,247.76
RELX PLC 94,963 16.71 1,586,831.73
RENTOKIL INITIAL PLC 86,094 5.44 468,523.54
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 50,978 5.18 264,473.86
BURBERRY GROUP PLC 18,236 13.08 238,618.06
PERSIMMON PLC 16,612 24.63 409,153.56
TAYLOR WIMPEY PLC 166,048 1.30 215,862.40
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 6,550 44.52 291,606.00
COMPASS GROUP PLC 86,808 11.20 972,249.60
GVC HOLDINGS PLC 33,300 7.41 246,952.80
INTERCONTINENTAL HOTELS 9,162 37.68 345,224.16
WHITBREAD PLC 10,170 22.90 232,893.00
AUTO TRADER GROUP PLC 54,849 5.27 289,273.62
INFORMA PLC 69,225 4.00 277,523.02
ITV PLC 154,979 0.61 95,219.09
PEARSON 33,153 5.44 180,551.23
WPP PLC 65,133 6.17 402,131.14
JD SPORTS FASHION PLC 22,866 5.98 136,921.60
KINGFISHER PLC 90,095 2.48 223,705.88
NEXT PLC 6,461 51.46 332,483.06
OCADO GROUP PLC 23,500 20.83 489,505.00
MORRISON SUPERMARKETS 111,872 1.88 210,431.23
SAINSBURY (J) PLC 82,018 1.91 156,695.38
TESCO 504,901 2.20 1,114,316.50
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 18,743 18.33 343,652.90
BRITISH AMERICAN TOBACCO 113,594 26.92 3,057,950.48
COCA-COLA HBC AG-CDI 9,115 20.59 187,677.85
DIAGEO 115,651 27.96 3,233,601.96
IMPERIAL BRANDS PLC 45,253 13.95 631,505.61
RECKITT BENCKISER PLC 35,002 77.12 2,699,354.24
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNILEVER PLC 57,664 46.78 2,697,521.92
SMITH & NEPHEW PLC 44,384 16.11 715,026.24
ASTRAZENECA 65,165 86.52 5,638,075.80
GLAXOSMITHKLINE 248,644 15.80 3,929,072.48
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 8,586 21.52 184,770.72
BARCLAYS 842,125 1.13 956,654.00
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,007,196 3.64 3,674,754.60
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,604,337 0.29 1,070,307.87
NATWEST GROUP PLC 252,932 1.15 290,871.80
STANDARD CHARTERED PLC 142,008 4.26 605,380.10
3I GROUP PLC 50,412 8.70 438,584.40
HARGREAVES LANSDOWN PLC 18,246 17.07 311,550.45
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 16,220 83.68 1,357,289.60
M&G PLC 112,358 1.62 183,031.18
SCHRODERS PLC 5,525 29.60 163,540.00
ST JAMES'S PLACE PLC 26,728 9.52 254,664.38
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 105,490 2.59 273,430.08
ADMIRAL GROUP PLC 9,872 23.46 231,597.12
AVIVA PIC 206,665 2.81 580,728.65
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 68,857 2.93 201,819.86
LEGAL & GENERAL GROUP 301,878 2.16 654,169.62
PRUDENTIAL 127,523 11.50 1,466,514.50
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 51,693 4.41 228,017.82
AVEVA GROUP PLC 3,423 41.15 140,856.45
SAGE GROUP PLC 58,775 7.48 439,754.55
HALMA PLC 20,325 22.30 453,247.50
BT GROUP PLC 440,451 1.12 494,846.69
VODAFONE GROUP PLC 1,315,044 1.22 1,606,457.75
NATIONAL GRID PLC 178,513 9.03 1,611,972.39
SEVERN TRENT PLC 11,927 24.22 288,871.94
SSE PLC 52,436 13.28 696,350.08
UNITED UTILITIES GROUP PLC 34,716 8.82 306,264.55
14,462,023 72,562,620.47
イギリスポンド 小計
(9,844,570,719)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 8,748 18.15 158,776.20
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 408 797.50 325,380.00
GIVAUDAN-REG 475 3,768.00 1,789,800.00
LAFARGEHOLCIM LTD 24,760 44.10 1,091,916.00
SIKA AG-BR 6,442 203.00 1,307,726.00
ABB LTD 89,158 23.78 2,120,177.24
GEBERIT AG-REG 1,882 506.20 952,668.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG 911 231.00 210,441.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 2,021 231.10 467,053.10
ADECCO GROUP AG-REG 8,520 45.77 389,960.40
SGS SA 311 2,423.00 753,553.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 3,066 159.70 489,640.20
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 26,841 59.02 1,584,155.82
SWATCH GROUP AG(BEARER) 1,586 188.70 299,278.20
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,004 36.26 108,925.04
BARRY CALLEBAUT AG-REG 149 1,911.00 284,739.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 5 78,900.00 394,500.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 61 7,190.00 438,590.00
NESTLE SA - REGISTERED 148,015 109.48 16,204,682.20
ALCON INC 23,565 55.10 1,298,431.50
SONOVA HOLDING AG-REG 2,689 203.80 548,018.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG 480 917.00 440,160.00
LONZA GROUP AG-REG 3,833 563.20 2,158,745.60
NOVARTIS 106,545 78.07 8,317,968.15
ROCHE HOLDING GENUSS 34,900 318.90 11,129,610.00
VIFOR PHARMA AG 2,126 134.15 285,202.90
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 250 97.00 24,250.00
CREDIT SUISSE GROUP AG 124,429 9.82 1,222,141.63
JULIUS BAER GROUP LTD 10,752 41.45 445,670.40
PARTNERS GROUP HOLDING AG 951 889.60 846,009.60
UBS GROUP AG 177,740 11.26 2,002,241.10
BALOISE HOLDING AG - REG 2,334 142.30 332,128.20
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 1,587 348.50 553,069.50
SWISS RE LTD 15,271 74.44 1,136,773.24
ZURICH INSURANCE GROUP AG 7,645 347.70 2,658,166.50
SWISS PRIME SITE-REG 3,622 83.30 301,712.60
TEMENOS AG - REG 3,520 146.20 514,624.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 9,187 63.70 585,211.90
SWISSCOM 1,253 494.10 619,107.30
859,042 64,791,204.12
スイスフラン 小計
(7,455,523,858)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 9,250 221.00 2,044,250.00
ローナ
BOLIDEN AB 13,081 245.00 3,204,845.00
SCA SV CELLULOSA B 31,928 105.90 3,381,175.20
ALFA LAVAL AB 14,233 217.30 3,092,830.90
ASSA ABLOY AB-B 52,153 202.70 10,571,413.10
ATLAS COPCO A 29,922 400.20 11,974,784.40
ATLAS COPCO B 20,378 350.50 7,142,489.00
EPIROC AB-A 35,996 124.05 4,465,303.80
EPIROC AB-B 21,132 121.10 2,559,085.20
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INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 8,081 179.50 1,450,539.50
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 16,465 216.00 3,556,440.00
SANDVIK AB 58,793 168.00 9,877,224.00
SKANSKA B 18,477 183.40 3,388,681.80
SKF AB-B 18,340 168.05 3,082,037.00
VOLVO B 77,339 157.65 12,192,493.35
SECURITAS B 15,577 129.65 2,019,558.05
ELECTROLUX AB-SER B 8,955 167.25 1,497,723.75
HUSQVARNA AB-B SHS 21,841 81.12 1,771,741.92
EVOLUTION GAMING GROUP 6,697 603.00 4,038,291.00
HENNES & MAURITZ B 38,673 135.00 5,220,855.00
ICA GRUPPEN AB 4,719 431.40 2,035,776.60
SWEDISH MATCH AB 8,284 679.80 5,631,463.20
ESSITY AKTIEBOLAG-B 25,376 287.30 7,290,524.80
NORDEA BANK ABP 152,044 71.04 10,801,205.76
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 84,995 88.26 7,501,658.70
SVENSKA HANDELSBK A 81,197 86.08 6,989,437.76
SWEDBANK AB-A 46,881 145.96 6,842,750.76
EQT AB 12,798 205.80 2,633,828.40
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 8,631 218.80 1,888,462.80
INVESTOR AB-B SHS 23,675 522.80 12,377,290.00
KINNEVIK AB - B 11,182 305.80 3,419,455.60
LUNDBERGS AB-B SHS 4,093 419.80 1,718,241.40
ERICSSON (LM) B 136,614 100.65 13,750,199.10
HEXAGON AB-B SHS 14,685 572.40 8,405,694.00
TELE2 AB-B SHS 24,520 130.10 3,190,052.00
TELIA CO AB 133,145 35.52 4,729,310.40
1,290,150 195,737,113.25
スウェーデンクローナ 小計
(2,352,760,101)
ノルウェーク EQUINOR ASA 51,412 144.50 7,429,034.00
ローネ
NORSK HYDRO 61,358 26.74 1,640,712.92
YARA INTERNATIONAL ASA 9,800 377.80 3,702,440.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 4,706 288.60 1,358,151.60
MOWI ASA 23,314 167.55 3,906,260.70
ORKLA 33,665 87.78 2,955,113.70
DNB ASA 48,569 144.50 7,018,220.50
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,153 190.30 2,122,415.90
TELENOR ASA 38,320 149.15 5,715,428.00
282,297 35,847,777.32
ノルウェークローネ 小計
(416,909,650)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 5,314 722.20 3,837,770.80
ローネ
NOVOZYMES A/S 11,390 387.00 4,407,930.00
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VESTAS WIND SYSYEMS 10,339 848.00 8,767,472.00
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 199 7,780.00 1,548,220.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 361 8,390.00 3,028,790.00
DSV PANALPINA A S 11,022 863.20 9,514,190.40
PANDORA A/S 5,549 400.40 2,221,819.60
CARLSBERG AS-B 5,576 935.00 5,213,560.00
AMBU A/S-B 8,639 219.50 1,896,260.50
COLOPLAST-B 6,101 1,058.00 6,454,858.00
DEMANT A/S 4,463 195.30 871,623.90
GN STORE NORD A/S 6,740 380.40 2,563,896.00
GENMAB A/S 3,382 2,234.00 7,555,388.00
H LUNDBECK A/S 3,647 223.50 815,104.50
NOVO NORDISK A/S-B 85,316 424.35 36,203,844.60
DANSKE BANK A/S 32,879 105.95 3,483,530.05
TRYG A/S 5,192 191.70 995,306.40
ORSTED A/S 9,837 905.20 8,904,452.40
215,946 108,284,017.15
デンマーククローネ 小計
(1,799,680,365)
オーストラリア AMPOL LTD 12,821 27.53 352,962.13
ドル
OIL SEARCH LTD 110,184 3.14 345,977.76
ORIGIN ENERGY LIMITED 87,883 5.71 501,811.93
SANTOS 83,906 5.58 468,195.48
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 4,845 20.28 98,256.60
WOODSIDE PETROLEUM LTD 48,027 20.99 1,008,086.73
BHP GROUP LTD 143,673 37.08 5,327,394.84
BLUESCOPE STEEL LTD 21,549 11.75 253,200.75
EVOLUTION MINING LTD 88,310 5.82 513,964.20
FORTESCUE METALS GROUP LTD 89,546 16.29 1,458,704.34
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 20,708 28.37 587,485.96
NEWCREST MINING LIMITED 40,587 34.60 1,404,310.20
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 40,122 15.50 621,891.00
ORICA LTD 19,570 17.34 339,343.80
RIO TINTO LTD 18,760 102.92 1,930,779.20
SOUTH32 LTD 268,050 2.19 587,029.50
CIMIC GROUP LIMITED 2,943 22.64 66,629.52
BRAMBLES LTD 82,211 10.67 877,191.37
AURIZON HOLDINGS LTD 93,604 4.66 436,194.64
QANTAS AIRWAYS LIMITED 39,948 3.64 145,410.72
TRANSURBAN GROUP 141,919 13.70 1,944,290.30
ARISTOCRAT LEISURE LTD 30,759 25.99 799,426.41
CROWN RESORTS LTD 18,801 9.07 170,525.07
TABCORP HOLDINGS LTD 90,583 3.64 329,722.12
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REA GROUP LTD 3,000 107.32 321,960.00
SEEK LTD 17,113 22.02 376,828.26
WESFARMERS LTD 58,648 46.36 2,718,921.28
COLES GROUP LTD 70,757 17.78 1,258,059.46
WOOLWORTHS GROUP LTD 59,620 38.63 2,303,120.60
COCA-COLA AMATIL LIMITED 22,146 8.83 195,549.18
TREASURY WINE ESTATES LTD 34,480 11.14 384,107.20
COCHLEAR LIMITED 3,460 193.96 671,101.60
RAMSAY HEALTH CARE LTD 9,641 63.41 611,335.81
SONIC HEALTHCARE LTD 24,299 32.05 778,782.95
CSL LIMITED 22,228 277.02 6,157,600.56
AUST AND NZ BANKING GROUP 137,327 18.29 2,511,710.83
COMMONWEALTH BANK OF AUST 86,585 72.86 6,308,583.10
NATIONAL AUSTRALIA BANK 156,208 17.98 2,808,619.84
WESTPAC BANKING 177,722 17.76 3,156,342.72
AMP LTD 182,052 1.71 311,308.92
ASX LTD 10,329 83.44 861,851.76
MACQUARIE GROUP LIMITED 16,822 125.79 2,116,039.38
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 6,690 58.56 391,766.40
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 114,505 5.32 609,166.60
MEDIBANK PRIVATE LTD 129,252 2.95 381,293.40
QBE INSURANCE GROUP 78,439 10.40 815,765.60
SUNCORP GROUP LIMITED 58,518 8.98 525,491.64
AFTERPAY LTD 11,615 69.81 810,843.15
COMPUTERSHARE LIMITED 21,970 13.51 296,814.70
WISETECH GLOBAL LTD 10,764 20.74 223,245.36
TELSTRA CORP 233,571 3.33 777,791.43
TPG TELECOM LTD 22,697 8.02 182,029.94
AGL ENERGY LTD 32,928 17.23 567,349.44
AUSNET SERVICES 20,479 1.76 36,043.04
3,433,174 60,038,208.72
オーストラリアドル 小計
(4,525,079,791)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 49,114 6.34 311,382.76
ドドル
A2 MILK CO LTD 40,302 20.84 839,893.68
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 29,782 35.24 1,049,517.68
RYMAN HEALTHCARE LTD 22,000 13.35 293,700.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 104,543 4.85 507,033.55
MERCURY NZ LTD 46,613 4.69 218,614.97
MERIDIAN ENERGY LTD 64,034 4.75 304,161.50
356,388 3,524,304.14
ニュージーランドドル 小計
(248,251,983)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 134,948 49.80 6,720,410.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NWS HOLDINGS LTD 73,500 6.59 484,365.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 73,000 82.10 5,993,300.00
MTR CORP 82,500 38.30 3,159,750.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 112,000 50.05 5,605,600.00
SANDS CHINA LTD 127,000 29.25 3,714,750.00
SJM HOLDINGS LTD 150,000 8.27 1,240,500.00
WYNN MACAU LTD 60,800 12.98 789,184.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 103,300 23.75 2,453,375.00
WH GROUP LTD 516,000 6.79 3,503,640.00
BANK EAST ASIA 46,964 17.58 825,627.12
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 196,000 21.90 4,292,400.00
HANG SENG BANK 39,300 124.30 4,884,990.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 61,400 360.40 22,128,560.00
AIA GROUP LTD 599,000 71.90 43,068,100.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 131,948 43.30 5,713,348.40
HANG LUNG PROPERTIES LTD 115,000 19.02 2,187,300.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 79,761 28.60 2,281,164.60
KERRY PROPERTIES LTD 37,000 18.50 684,500.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 76,250 37.25 2,840,312.50
SINO LAND CO 128,600 9.34 1,201,124.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 50,000 92.45 4,622,500.00
SWIRE PACIFIC A 20,000 38.10 762,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 69,000 17.52 1,208,880.00
WHARF HOLDINGS 40,000 13.08 523,200.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 101,000 28.00 2,828,000.00
PCCW LTD 212,000 4.36 924,320.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 32,000 38.30 1,225,600.00
CLP HOLDINGS 84,000 71.50 6,006,000.00
HONG KONG & CHINA GAS 541,229 11.04 5,975,168.16
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 73,500 42.35 3,112,725.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 11,700 98.05 1,147,185.00
4,178,700 152,107,879.18
香港ドル 小計
(2,076,272,550)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 80,200 5.71 457,942.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 74,800 3.25 243,100.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 117,400 0.92 108,595.00
SINGAPORE AIRLINES 43,750 3.62 158,375.00
GENTING SINGAPORE LTD 319,700 0.75 239,775.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 4,600 20.00 92,000.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 112,800 4.29 483,912.00
DBS GROUP 85,800 20.64 1,770,912.00
OCBC BANK 171,450 8.98 1,539,621.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITED OVERSEAS BANK 54,800 20.23 1,108,604.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 42,500 8.32 353,600.00
CAPITALAND LTD 118,900 2.82 335,298.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 22,000 8.26 181,720.00
UOL GROUP LIMITED 24,800 6.67 165,416.00
VENTURE CORP LTD 14,300 16.98 242,814.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 408,180 2.48 1,012,286.40
1,695,980 8,493,970.40
シンガポールドル 小計
(651,062,831)
イスラエルシェ ICL LTD 28,484 11.06 315,033.04
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 1,248 463.00 577,824.00
BANK HAPOALIM BM 61,880 19.83 1,227,080.40
BANK LEUMI LE-ISRAEL 70,692 17.19 1,215,195.48
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 64,227 10.63 682,733.01
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 6,272 70.58 442,677.76
AZRIELI GROUP 1,471 158.80 233,594.80
NICE LTD 3,165 675.90 2,139,223.50
237,439 6,833,361.99
イスラエルシェケル 小計
(211,902,555)
53,528,730 206,886,821,252
合 計
(206,886,821,252)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 63,405 704,429.55
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 36,448 434,824.64
SYDNEY AIRPORT 53,915 291,141.00
153,768 1,430,395.19
オーストラリアドル 小計
(107,808,885)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 130,000 1,033,500.00
HKT TRUST AND HKT LTD 185,000 2,127,500.00
315,000 3,161,000.00
香港ドル 小計
(43,147,650)
468,768 150,956,535
投資信託受益証券合計
(150,956,535)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 29,331 396,555.12
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 6,461 1,089,001.55
AMERICAN TOWER CORPORATION 22,004 5,640,285.32
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 71,103 508,386.45
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 7,110 1,044,103.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BOSTON PROPERTIES 7,834 710,308.78
CAMDEN PROPERTY TRUST 5,093 455,976.29
CROWN CASTLE INTL CORP 20,585 3,431,519.50
DIGITAL REALTY TRUST INC 12,906 1,897,052.94
DUKE REALTY CORP 19,101 711,703.26
EQUINIX INC 4,223 3,113,997.97
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 8,979 588,753.03
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 18,126 984,966.84
ESSEX PROPERTY TRUST 3,352 717,730.24
EXTRA SPACE STORAGE INC 6,715 640,611.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 4,030 294,149.70
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 24,568 644,664.32
HOST HOTELS AND RESORTS INC 32,932 345,786.00
INVITATION HOMES INC 27,833 766,242.49
IRON MOUNTAIN INC 15,540 423,309.60
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 27,097 512,675.24
MID-AMERICA APARTMENT COMM 6,042 672,293.34
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 9,434 324,529.60
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 12,315 384,228.00
PROLOGIS INC 36,577 3,654,408.07
PUBLIC STORAGE 7,710 1,429,125.60
REALTY INCOME CORP 16,184 929,285.28
REGENCY CENTERS CORP 8,875 354,645.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,697 1,701,579.96
SIMON PROPERTY GROUP 14,987 907,762.59
SUN COMMUNITIES INC 4,728 670,808.64
UDR INC 14,820 525,961.80
VENTAS INC 18,598 665,250.46
VEREIT INC 55,232 342,990.72
VICI PROPERTIES INC 24,099 506,801.97
VORNADO REALTY TRUST 7,639 267,441.39
WELLTOWER INC 20,006 1,028,708.52
WP CAREY INC 8,887 590,096.80
646,753 39,873,696.88
アメリカドル 小計
(4,219,434,603)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 5,069 241,081.64
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 7,000 92,260.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 8,945 133,369.95
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 2,942 59,693.18
23,956 526,404.77
カナダドル 小計
(41,591,240)
ユーロ BGP HOLDINGS PLC 1,605,584 －
COVIVIO(FP) 1,902 116,877.90
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GECINA SA 2,760 299,184.00
ICADE 1,843 104,498.10
KLEPIERRE 8,356 132,484.38
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 7,340 354,668.80
1,627,785 1,007,713.18
ユーロ 小計
(124,654,120)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 39,175 140,442.37
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 32,132 174,669.55
SEGRO PLC 58,155 537,933.75
129,462 853,045.67
イギリスポンド 小計
(115,732,706)
オーストラ DEXUS 59,885 537,767.30
リアドル
GOODMAN GROUP 84,283 1,370,441.58
GPT GROUP 84,564 348,403.68
MIRVAC GROUP 176,235 368,331.15
SCENTRE GROUP 274,323 578,821.53
STOCKLAND 121,481 392,383.63
VICINITY CENTERS 163,023 223,341.51
963,794 3,819,490.38
オーストラリアドル 小計
(287,874,989)
香港ドル LINK REIT 108,900 6,414,210.00
108,900 6,414,210.00
香港ドル 小計
(87,553,966)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 139,548 485,627.04
ルドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 110,000 189,200.00
CAPITALAND MALL TRUST 117,100 231,858.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 132,200 248,536.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 165,400 353,956.00
SUNTEC REIT 113,000 157,070.00
777,248 1,666,247.04
シンガポールドル 小計
(127,717,835)
4,277,898 5,004,559,459
投資証券合計
(5,004,559,459)
5,155,515,994
合計
(5,155,515,994)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
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組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 590銘柄 97.2 % ― ― 69.2 %
投資証券 38銘柄 ― ― 2.8 % 2.0 %
カナダドル 株式 81銘柄 99.4 % ― ― 3.4 %
投資証券 4銘柄 ― ― 0.6 % 0.0 %
ユーロ 株式 241銘柄 99.5 % ― ― 11.0 %
投資証券 6銘柄 ― ― 0.5 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 84銘柄 98.8 % ― ― 4.6 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.2 % 0.1 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― ― 3.5 %
スウェーデンクロー 株式 36銘柄 100.0 % ― ― 1.1 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 54銘柄 92.0 % ― ― 2.1 %
投資信託受 3銘柄 ― 2.2 % ― 0.1 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 5.9 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 32銘柄 94.1 % ― ― 1.0 %
投資信託受 2銘柄 ― 2.0 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.0 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 16銘柄 83.6 % ― ― 0.3 %
投資証券 6銘柄 ― ― 16.4 % 0.1 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
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2020年 7月27日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 152,973,807
コール・ローン 1,771,331,474
国債証券 140,917,772,447
派生商品評価勘定 20,880,770
未収入金 2,239,917
未収利息 942,276,742
前払費用 53,953,425
差入委託証拠金 354,387,936
流動資産合計 144,215,816,518
資産合計 144,215,816,518
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,616,068
前受金 8,984,028
未払金 26,701
未払解約金 262,790,957
未払利息 1,785
流動負債合計 280,419,539
負債合計 280,419,539
純資産の部
元本等
元本 56,037,038,869
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 87,898,358,110
元本等合計 143,935,396,979
純資産合計 143,935,396,979
負債純資産合計 144,215,816,518
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 7月27日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
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2020年 7月27日現在
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月27日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 56,037,038,869口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.5686円
の額
(1万口当たり純資産額) (25,686円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 7月27日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2020年 7月27日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月27日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 7月27日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 7月26日
期首
期首元本額 56,338,276,909円
期中追加設定元本額 13,214,793,125円
期中一部解約元本額 13,516,031,165円
期末元本額 56,037,038,869円
期末元本額の内訳
外国債券インデックスファンド 2,185,899,936円
ＤＣ外国債券インデックスファンド 2,105,027,226円
ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ 13,191,576,774円
ＤＣバランスファンド３０ 827,673,449円
ＤＣバランスファンド５０ 811,763,261円
ＤＣバランスファンド７０ 164,354,642円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 423,503,513円
外国債券インデックスｅ 1,206,562,903円
インデックスコレクション（外国債券） 7,023,904,830円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 4,417,036,798円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 547,146,973円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 144,020,138円
私募外国債券パッシブファンド（適格機関投資家専用） 4,080,960,497円
外国債券パッシブファンド私募Ａ（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,382,650,097円
外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 570,674,496円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 127,810,474円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 626,111,629円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 357,898,874円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 421,112,654円
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2020年 7月27日現在
区分
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 582,803円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 1,301,024,805円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 1,824,805,233円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 656,350,271円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 6,822,327,149円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 339,990,338円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 312,724,786円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,677,352,352円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 118,864,190円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 201,114,122円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 104,573,304円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 53,979,308円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 109,214,040円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 277,710,844円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 79,361,957円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 1,532,903,810円
私募外国債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 8,470,393円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 7月27日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 4,474,267,847
合計 4,474,267,847
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2020年 7月27日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 2,098,724,913 － 2,107,708,941 8,984,028
合計 2,098,724,913 － 2,107,708,941 8,984,028
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
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3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 7月27日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,938,821,926 － 1,942,102,600 3,280,674
アメリカドル 855,617,677 － 847,458,000 △8,159,677
カナダドル 97,755,368 － 97,947,600 192,232
ユーロ 836,828,068 － 847,482,000 10,653,932
イギリスポンド 148,620,813 － 149,215,000 594,187
合計 1,938,821,926 － 1,942,102,600 3,280,674
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.5% 03/31/25 4,000,000.00 4,044,843.76
ル
T 0.625% 03/31/27 3,400,000.00 3,445,421.89
T 0.625% 05/15/30 1,500,000.00 1,505,742.19
T 1.125% 05/15/40 2,850,000.00 2,904,996.10
T 1.125% 06/30/21 4,000,000.00 4,036,640.64
T 1.25% 05/15/50 2,070,000.00 2,079,864.84
T 1.25% 07/31/23 3,950,000.00 4,078,220.71
T 1.25% 10/31/21 4,950,000.00 5,018,739.26
T 1.375% 08/31/23 3,450,000.00 3,577,892.56
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T 1.375% 09/30/23 3,550,000.00 3,684,927.72
T 1.375% 10/15/22 2,250,000.00 2,310,908.19
T 1.5% 01/31/22 3,000,000.00 3,060,996.09
T 1.5% 02/15/30 1,820,000.00 1,978,539.07
T 1.5% 02/28/23 1,760,000.00 1,821,118.74
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 4,143,437.52
T 1.5% 08/15/22 5,800,000.00 5,960,632.79
T 1.5% 08/15/26 8,300,000.00 8,859,925.80
T 1.5% 09/30/24 8,000,000.00 8,421,562.48
T 1.625% 02/15/26 5,750,000.00 6,159,013.65
T 1.625% 04/30/23 5,800,000.00 6,033,359.40
T 1.625% 05/15/26 5,400,000.00 5,794,453.15
T 1.625% 05/31/23 4,350,000.00 4,530,287.09
T 1.625% 08/15/22 1,400,000.00 1,442,328.13
T 1.625% 08/15/29 6,260,000.00 6,860,079.71
T 1.625% 08/31/22 500,000.00 515,371.09
T 1.625% 09/30/26 2,150,000.00 2,312,929.68
T 1.625% 11/15/22 4,000,000.00 4,134,843.76
T 1.625% 11/30/26 5,030,000.00 5,416,681.25
T 1.75% 01/31/23 2,650,000.00 2,755,689.44
T 1.75% 02/28/22 3,650,000.00 3,742,818.36
T 1.75% 03/31/22 2,500,000.00 2,566,845.70
T 1.75% 04/30/22 2,000,000.00 2,056,210.94
T 1.75% 05/15/22 4,600,000.00 4,732,160.16
T 1.75% 05/15/23 1,750,000.00 1,827,656.25
T 1.75% 05/31/22 2,650,000.00 2,727,791.99
T 1.75% 06/30/22 2,500,000.00 2,576,757.82
T 1.75% 06/30/24 2,000,000.00 2,119,921.88
T 1.75% 07/15/22 1,200,000.00 1,237,664.06
T 1.75% 09/30/22 1,050,000.00 1,086,462.88
T 1.75% 11/15/29 3,220,000.00 3,571,935.95
T 1.875% 01/31/22 3,800,000.00 3,898,710.92
T 1.875% 03/31/22 5,100,000.00 5,246,923.80
T 1.875% 04/30/22 2,800,000.00 2,884,710.94
T 1.875% 05/31/22 2,350,000.00 2,424,447.27
T 1.875% 06/30/26 3,980,000.00 4,332,914.08
T 1.875% 07/31/22 2,880,000.00 2,979,675.01
T 1.875% 07/31/26 1,800,000.00 1,961,156.25
T 1.875% 08/31/22 2,600,000.00 2,693,539.05
T 1.875% 09/30/22 1,500,000.00 1,556,250.00
T 1.875% 10/31/22 2,000,000.00 2,077,656.26
T 1.875% 11/30/21 3,500,000.00 3,581,142.56
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T 2.125% 02/29/24 1,400,000.00 1,496,687.50
T 2.125% 03/31/24 1,200,000.00 1,284,468.75
T 2.125% 05/15/22 5,400,000.00 5,591,320.32
T 2.125% 05/15/25 7,250,000.00 7,892,021.50
T 2.125% 06/30/21 3,000,000.00 3,055,253.91
T 2.125% 06/30/22 1,100,000.00 1,141,658.19
T 2.125% 07/31/24 1,500,000.00 1,614,140.62
T 2.125% 08/15/21 2,900,000.00 2,960,435.53
T 2.125% 09/30/21 2,000,000.00 2,046,484.38
T 2.125% 09/30/24 2,200,000.00 2,373,164.06
T 2.125% 11/30/23 2,700,000.00 2,874,550.78
T 2.125% 11/30/24 1,400,000.00 1,513,968.75
T 2.125% 12/31/22 3,800,000.00 3,980,945.32
T 2.25% 01/31/24 5,090,000.00 5,456,639.06
T 2.25% 02/15/27 3,900,000.00 4,364,343.75
T 2.25% 03/31/26 1,500,000.00 1,661,191.41
T 2.25% 04/15/22 2,680,000.00 2,776,469.52
T 2.25% 04/30/24 7,600,000.00 8,180,984.35
T 2.25% 07/31/21 4,500,000.00 4,596,064.47
T 2.25% 08/15/27 2,320,000.00 2,611,812.50
T 2.25% 08/15/46 6,180,000.00 7,609,607.84
T 2.25% 08/15/49 5,110,000.00 6,398,678.12
T 2.25% 10/31/24 2,500,000.00 2,713,476.57
T 2.25% 11/15/24 5,000,000.00 5,430,468.75
T 2.25% 11/15/25 6,500,000.00 7,163,964.86
T 2.25% 11/15/27 5,260,000.00 5,938,046.87
T 2.25% 12/31/23 3,500,000.00 3,746,230.46
T 2.25% 12/31/24 2,900,000.00 3,156,015.62
T 2.375% 01/31/23 5,000,000.00 5,277,343.75
T 2.375% 04/30/26 1,820,000.00 2,030,721.87
T 2.375% 05/15/27 3,600,000.00 4,070,812.50
T 2.375% 05/15/29 3,890,000.00 4,505,714.06
T 2.375% 08/15/24 6,700,000.00 7,281,800.79
T 2.375% 11/15/49 2,010,000.00 2,583,478.12
T 2.5% 01/15/22 4,000,000.00 4,137,421.88
T 2.5% 01/31/25 4,000,000.00 4,404,062.52
T 2.5% 02/15/45 2,150,000.00 2,746,625.00
T 2.5% 02/15/46 4,750,000.00 6,099,667.99
T 2.5% 02/28/26 650,000.00 728,203.12
T 2.5% 05/15/24 3,700,000.00 4,021,292.97
T 2.5% 08/15/23 3,450,000.00 3,694,599.61
T 2.625% 01/31/26 1,350,000.00 1,519,804.68
T 2.625% 02/15/29 5,390,000.00 6,337,039.87
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T 2.625% 03/31/25 2,500,000.00 2,774,902.35
T 2.625% 12/15/21 6,320,000.00 6,536,262.50
T 2.75% 02/15/24 8,900,000.00 9,705,171.87
T 2.75% 02/15/28 4,670,000.00 5,460,251.56
T 2.75% 04/30/23 4,200,000.00 4,499,085.94
T 2.75% 06/30/25 2,000,000.00 2,242,109.38
T 2.75% 08/15/42 1,450,000.00 1,917,964.85
T 2.75% 08/15/47 3,950,000.00 5,353,792.98
T 2.75% 11/15/23 4,450,000.00 4,825,642.56
T 2.75% 11/15/42 1,040,000.00 1,375,075.00
T 2.75% 11/15/47 2,500,000.00 3,395,507.82
T 2.875% 04/30/25 2,300,000.00 2,584,085.94
T 2.875% 05/15/28 2,260,000.00 2,673,862.50
T 2.875% 05/15/43 1,050,000.00 1,416,843.75
T 2.875% 05/15/49 4,400,000.00 6,183,718.77
T 2.875% 08/15/28 4,200,000.00 4,987,828.14
T 2.875% 08/15/45 3,580,000.00 4,881,945.33
T 2.875% 10/15/21 4,250,000.00 4,391,113.30
T 2.875% 11/15/21 7,000,000.00 7,247,597.63
T 2% 02/15/22 3,100,000.00 3,188,822.25
T 2% 02/15/23 6,500,000.00 6,804,687.50
T 2% 02/15/25 6,050,000.00 6,528,328.12
T 2% 02/15/50 1,920,000.00 2,291,700.00
T 2% 04/30/24 8,000,000.00 8,538,437.52
T 2% 05/31/24 1,500,000.00 1,602,656.25
T 2% 06/30/24 1,000,000.00 1,069,843.75
T 2% 07/31/22 3,900,000.00 4,044,574.20
T 2% 08/15/25 3,750,000.00 4,072,412.10
T 2% 08/31/21 4,200,000.00 4,285,230.47
T 2% 10/31/21 4,200,000.00 4,297,945.30
T 2% 10/31/22 4,500,000.00 4,687,382.83
T 2% 11/15/21 1,300,000.00 1,331,332.02
T 2% 11/15/26 2,700,000.00 2,969,789.07
T 2% 11/30/22 5,500,000.00 5,736,757.84
T 2% 12/31/21 3,380,000.00 3,469,055.09
T 3.125% 02/15/42 1,300,000.00 1,816,445.31
T 3.125% 02/15/43 2,100,000.00 2,936,882.82
T 3.125% 08/15/44 2,600,000.00 3,664,781.25
T 3.125% 11/15/28 5,260,000.00 6,377,339.08
T 3.125% 11/15/41 870,000.00 1,212,154.68
T 3.375% 05/15/44 2,000,000.00 2,921,093.76
T 3.5% 02/15/39 1,100,000.00 1,587,179.69
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T 3.625% 02/15/44 2,650,000.00 4,002,949.23
T 3.625% 08/15/43 1,600,000.00 2,409,500.00
T 3.75% 08/15/41 1,100,000.00 1,664,437.50
T 3.75% 11/15/43 2,500,000.00 3,835,937.50
T 3.875% 08/15/40 680,000.00 1,036,415.62
T 3% 02/15/48 4,400,000.00 6,250,750.00
T 3% 02/15/49 1,940,000.00 2,780,414.07
T 3% 05/15/42 1,100,000.00 1,509,492.19
T 3% 05/15/45 2,100,000.00 2,916,867.19
T 3% 05/15/47 3,400,000.00 4,800,375.00
T 3% 08/15/48 6,910,000.00 9,858,626.56
T 3% 09/30/25 3,660,000.00 4,168,825.79
T 3% 10/31/25 5,950,000.00 6,788,113.31
T 3% 11/15/44 2,050,000.00 2,839,089.85
T 4.25% 05/15/39 850,000.00 1,338,949.22
T 4.25% 11/15/40 900,000.00 1,438,664.06
T 4.375% 02/15/38 500,000.00 790,078.12
T 4.375% 05/15/40 750,000.00 1,210,312.50
T 4.375% 05/15/41 550,000.00 895,984.37
T 4.375% 11/15/39 650,000.00 1,043,148.43
T 4.5% 02/15/36 100,000.00 155,062.50
T 4.5% 08/15/39 750,000.00 1,217,753.91
T 4.625% 02/15/40 1,500,000.00 2,482,734.37
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 1,273,300.78
T 5.0% 05/15/37 650,000.00 1,080,929.68
T 5.25% 02/15/29 500,000.00 698,984.37
T 5.25% 11/15/28 900,000.00 1,249,031.25
T 5.375% 02/15/31 750,000.00 1,119,667.97
T 5.5% 08/15/28 250,000.00 349,296.87
T 6.0% 02/15/26 600,000.00 787,218.75
T 6.125% 11/15/27 1,050,000.00 1,481,402.34
T 6.25% 05/15/30 720,000.00 1,112,681.25
T 6.25% 08/15/23 1,350,000.00 1,601,121.10
T 8.0% 11/15/21 2,600,000.00 2,866,144.52
528,680,000.00 594,782,334.56
アメリカドル 小計
(62,939,866,643)
カナダドル CAN 0.5% 03/01/22 1,110,000.00 1,114,956.15
CAN 0.5% 09/01/25 880,000.00 886,947.60
CAN 0.75% 09/01/21 1,740,000.00 1,750,300.80
CAN 1.25% 03/01/25 1,300,000.00 1,355,354.00
CAN 1.25% 06/01/30 1,750,000.00 1,876,210.00
CAN 1.5% 02/01/22 1,220,000.00 1,243,417.90
CAN 1.5% 05/01/22 990,000.00 1,011,780.00
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CAN 1.5% 06/01/23 2,010,000.00 2,082,018.30
CAN 1.5% 06/01/26 840,000.00 896,212.80
CAN 1.75% 03/01/23 700,000.00 727,310.50
CAN 1% 06/01/27 1,060,000.00 1,104,652.50
CAN 1% 09/01/22 2,360,000.00 2,397,429.60
CAN 2.25% 03/01/24 670,000.00 717,087.60
CAN 2.25% 06/01/25 1,530,000.00 1,674,340.20
CAN 2.25% 06/01/29 390,000.00 451,348.95
CAN 2.5% 06/01/24 1,780,000.00 1,932,305.70
CAN 2.75% 06/01/22 1,000,000.00 1,046,800.00
CAN 2.75% 12/01/48 870,000.00 1,257,772.05
CAN 2.75% 12/01/64 290,000.00 478,778.40
CAN 2% 06/01/28 530,000.00 595,216.50
CAN 2% 12/01/51 640,000.00 817,792.00
CAN 3.5% 12/01/45 1,400,000.00 2,209,221.00
CAN 4.0% 06/01/41 820,000.00 1,309,609.70
CAN 5.75% 06/01/29 960,000.00 1,400,236.80
CAN 5.75% 06/01/33 700,000.00 1,141,836.50
CAN 5% 06/01/37 670,000.00 1,118,846.40
CAN 8.0% 06/01/27 480,000.00 726,424.80
28,690,000.00 33,324,206.75
カナダドル 小計
(2,632,945,575)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 6,400,000.00 8,726,592.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 24,100,000.00 28,912,408.50
MBONO 5.75% 03/05/26 13,280,000.00 13,650,976.80
MBONO 6.5% 06/09/22 17,400,000.00 18,006,477.00
MBONO 6.75% 03/09/23 5,800,000.00 6,101,455.00
MBONO 7.25% 12/09/21 19,090,000.00 19,771,799.35
MBONO 7.5% 06/03/27 20,200,000.00 22,543,200.00
MBONO 7.75% 05/29/31 10,950,000.00 12,492,252.75
MBONO 7.75% 11/13/42 13,980,000.00 15,550,373.40
MBONO 7.75% 11/23/34 4,320,000.00 4,940,460.00
MBONO 8.5% 05/31/29 20,040,000.00 23,864,333.40
MBONO 8.5% 11/18/38 9,320,000.00 11,235,446.40
MBONO 8% 09/05/24 5,910,000.00 6,604,868.25
MBONO 8% 11/07/47 9,870,000.00 11,227,371.75
MBONO 8% 12/07/23 15,420,000.00 16,984,667.40
196,080,000.00 220,612,682.00
メキシコペソ 小計
(1,050,116,366)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 730,000.00 749,655.25
BGB 0.2% 10/22/23 640,000.00 656,835.20
BGB 0.4% 06/22/40 410,000.00 414,290.65
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BGB 0.5% 10/22/24 490,000.00 511,868.70
BGB 0.8% 06/22/25 1,100,000.00 1,171,951.00
BGB 0.8% 06/22/27 750,000.00 811,095.00
BGB 0.8% 06/22/28 980,000.00 1,066,891.70
BGB 0.9% 06/22/29 790,000.00 871,326.55
BGB 0% 10/22/27 1,170,000.00 1,198,647.45
BGB 1.25% 04/22/33 330,000.00 383,804.85
BGB 1.45% 06/22/37 400,000.00 482,680.00
BGB 1.6% 06/22/47 810,000.00 1,030,700.70
BGB 1.7% 06/22/50 490,000.00 644,901.25
BGB 1.9% 06/22/38 510,000.00 658,007.10
BGB 1% 06/22/26 1,260,000.00 1,368,051.30
BGB 1% 06/22/31 1,140,000.00 1,277,985.60
BGB 2.15% 06/22/66 440,000.00 700,376.60
BGB 2.25% 06/22/23 970,000.00 1,051,324.80
BGB 2.25% 06/22/57 380,000.00 584,886.50
BGB 2.6% 06/22/24 1,200,000.00 1,349,868.00
BGB 3.75% 06/22/45 620,000.00 1,099,842.80
BGB 3% 06/22/34 500,000.00 705,422.50
BGB 4.25% 03/28/41 1,110,000.00 1,970,433.15
BGB 4.25% 09/28/21 1,130,000.00 1,194,376.10
BGB 4.25% 09/28/22 940,000.00 1,040,476.60
BGB 4.5% 03/28/26 750,000.00 963,483.75
BGB 4% 03/28/22 790,000.00 851,789.85
BGB 4% 03/28/32 450,000.00 664,740.00
BGB 5.5% 03/28/28 1,190,000.00 1,729,070.00
BGB 5% 03/28/35 1,270,000.00 2,181,174.20
BKO 0% 03/11/22 830,000.00 838,768.95
BKO 0% 12/10/21 1,180,000.00 1,190,625.90
BTPS 0.05% 01/15/23 330,000.00 330,438.90
BTPS 0.35% 02/01/25 1,740,000.00 1,738,338.30
BTPS 0.35% 11/01/21 800,000.00 805,288.00
BTPS 0.6% 06/15/23 720,000.00 731,347.20
BTPS 0.65% 10/15/23 560,000.00 569,738.40
BTPS 0.85% 01/15/27 1,100,000.00 1,113,579.50
BTPS 0.9% 08/01/22 1,500,000.00 1,529,565.00
BTPS 0.95% 03/01/23 1,720,000.00 1,760,815.60
BTPS 0.95% 08/01/30 980,000.00 975,977.10
BTPS 1.2% 04/01/22 1,000,000.00 1,021,655.00
BTPS 1.25% 12/01/26 1,170,000.00 1,216,033.65
BTPS 1.35% 04/01/30 350,000.00 362,439.00
BTPS 1.35% 04/15/22 1,000,000.00 1,024,710.00
BTPS 1.45% 03/01/36 600,000.00 604,455.00
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BTPS 1.45% 05/15/25 1,070,000.00 1,121,194.15
BTPS 1.45% 09/15/22 1,550,000.00 1,599,181.50
BTPS 1.45% 11/15/24 600,000.00 628,458.00
BTPS 1.5% 06/01/25 1,500,000.00 1,576,807.50
BTPS 1.6% 06/01/26 1,350,000.00 1,430,379.00
BTPS 1.65% 03/01/32 1,340,000.00 1,416,581.00
BTPS 1.65% 12/01/30 1,330,000.00 1,407,412.65
BTPS 1.75% 07/01/24 990,000.00 1,046,009.25
BTPS 1.85% 05/15/24 380,000.00 402,788.60
BTPS 2.05% 08/01/27 2,320,000.00 2,528,568.00
BTPS 2.1% 07/15/26 1,470,000.00 1,598,419.20
BTPS 2.15% 12/15/21 1,700,000.00 1,754,774.00
BTPS 2.2% 06/01/27 1,840,000.00 2,023,107.60
BTPS 2.25% 09/01/36 990,000.00 1,106,612.10
BTPS 2.45% 09/01/33 990,000.00 1,130,872.05
BTPS 2.45% 09/01/50 410,000.00 457,113.10
BTPS 2.45% 10/01/23 870,000.00 934,201.65
BTPS 2.5% 11/15/25 1,650,000.00 1,821,855.75
BTPS 2.5% 12/01/24 1,300,000.00 1,418,683.50
BTPS 2.7% 03/01/47 1,240,000.00 1,452,988.60
BTPS 2.8% 03/01/67 600,000.00 712,644.00
BTPS 2.8% 12/01/28 1,260,000.00 1,458,166.50
BTPS 2.95% 09/01/38 1,100,000.00 1,335,147.00
BTPS 2% 12/01/25 1,050,000.00 1,133,123.25
BTPS 3.1% 03/01/40 930,000.00 1,150,642.50
BTPS 3.25% 09/01/46 680,000.00 870,920.20
BTPS 3.35% 03/01/35 850,000.00 1,069,763.25
BTPS 3.45% 03/01/48 1,120,000.00 1,489,555.20
BTPS 3.5% 03/01/30 1,950,000.00 2,401,912.50
BTPS 3.75% 08/01/21 1,900,000.00 1,975,116.50
BTPS 3.75% 09/01/24 1,740,000.00 1,979,902.50
BTPS 3.85% 09/01/49 1,510,000.00 2,150,187.15
BTPS 3% 08/01/29 1,760,000.00 2,079,413.60
BTPS 4.5% 03/01/24 1,810,000.00 2,086,043.10
BTPS 4.5% 03/01/26 1,980,000.00 2,409,947.10
BTPS 4.5% 05/01/23 1,050,000.00 1,179,139.50
BTPS 4.75% 08/01/23 1,610,000.00 1,835,247.05
BTPS 4.75% 09/01/21 2,630,000.00 2,772,164.65
BTPS 4.75% 09/01/28 1,650,000.00 2,154,611.25
BTPS 4.75% 09/01/44 1,230,000.00 1,925,577.30
BTPS 4% 02/01/37 1,800,000.00 2,445,525.00
BTPS 5.0% 08/01/39 1,440,000.00 2,229,724.80
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BTPS 5.25% 11/01/29 2,300,000.00 3,180,198.50
BTPS 5.5% 09/01/22 1,700,000.00 1,897,973.50
BTPS 5.5% 11/01/22 2,200,000.00 2,472,547.00
BTPS 5.75% 02/01/33 1,570,000.00 2,385,332.40
BTPS 5% 03/01/22 1,450,000.00 1,569,451.00
BTPS 5% 03/01/25 1,740,000.00 2,104,051.50
BTPS 5% 08/01/34 1,800,000.00 2,632,401.00
BTPS 5% 09/01/40 1,600,000.00 2,493,312.00
BTPS 6.5% 11/01/27 2,070,000.00 2,901,643.20
BTPS 6% 05/01/31 1,940,000.00 2,902,307.90
BTPS 7.25% 11/01/26 350,000.00 491,949.50
BTPS 9% 11/01/23 1,800,000.00 2,317,797.00
DBR 0.25% 02/15/27 2,870,000.00 3,039,645.70
DBR 0.25% 02/15/29 2,680,000.00 2,866,956.80
DBR 0.25% 08/15/28 1,300,000.00 1,387,971.00
DBR 0.5% 02/15/25 1,140,000.00 1,202,278.20
DBR 0.5% 02/15/26 2,300,000.00 2,451,179.00
DBR 0.5% 02/15/28 1,510,000.00 1,637,836.60
DBR 0.5% 08/15/27 900,000.00 972,283.50
DBR 0% 02/15/30 960,000.00 1,005,374.40
DBR 0% 05/15/35 220,000.00 229,142.10
DBR 0% 08/15/26 1,620,000.00 1,684,775.70
DBR 0% 08/15/29 2,430,000.00 2,545,643.70
DBR 0% 08/15/50 940,000.00 948,934.70
DBR 1.25% 08/15/48 1,400,000.00 1,915,984.00
DBR 1.5% 02/15/23 950,000.00 1,004,026.50
DBR 1.5% 05/15/23 1,180,000.00 1,253,331.10
DBR 1.5% 05/15/24 1,020,000.00 1,106,098.20
DBR 1.5% 09/04/22 920,000.00 962,784.60
DBR 1.75% 02/15/24 1,250,000.00 1,360,193.75
DBR 1.75% 07/04/22 1,650,000.00 1,728,012.00
DBR 1% 08/15/24 1,610,000.00 1,721,605.20
DBR 1% 08/15/25 760,000.00 825,189.00
DBR 2.25% 09/04/21 1,950,000.00 2,013,219.00
DBR 2.5% 07/04/44 1,950,000.00 3,206,531.25
DBR 2.5% 08/15/46 2,090,000.00 3,517,762.60
DBR 2% 01/04/22 1,370,000.00 1,423,532.75
DBR 2% 08/15/23 1,890,000.00 2,047,673.25
DBR 3.25% 07/04/21 2,210,000.00 2,291,084.90
DBR 3.25% 07/04/42 1,410,000.00 2,498,139.30
DBR 4.0% 01/04/37 1,670,000.00 2,881,785.40
DBR 4.25% 07/04/39 1,470,000.00 2,754,728.55
DBR 4.75% 07/04/28 700,000.00 1,003,446.50
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBR 4.75% 07/04/34 1,840,000.00 3,193,163.60
DBR 4.75% 07/04/40 1,310,000.00 2,646,049.35
DBR 5.5% 01/04/31 1,780,000.00 2,919,324.60
DBR 5.625% 01/04/28 1,500,000.00 2,210,317.50
DBR 6.25% 01/04/24 1,370,000.00 1,701,348.20
DBR 6.25% 01/04/30 610,000.00 1,011,309.85
DBR 6.5% 07/04/27 1,920,000.00 2,890,185.60
FRTR 0.25% 11/25/26 2,050,000.00 2,138,724.00
FRTR 0.5% 05/25/25 3,350,000.00 3,517,952.25
FRTR 0.5% 05/25/26 3,130,000.00 3,308,707.35
FRTR 0.5% 05/25/29 2,830,000.00 3,022,623.95
FRTR 0.5% 05/25/40 720,000.00 749,574.00
FRTR 0.75% 05/25/28 2,960,000.00 3,212,562.00
FRTR 0.75% 05/25/52 630,000.00 665,995.05
FRTR 0.75% 11/25/28 2,510,000.00 2,731,281.60
FRTR 0% 02/25/22 2,970,000.00 2,999,195.10
FRTR 0% 02/25/23 430,000.00 436,548.90
FRTR 0% 02/25/26 790,000.00 809,829.00
FRTR 0% 03/25/23 1,880,000.00 1,910,615.80
FRTR 0% 03/25/24 2,050,000.00 2,093,224.25
FRTR 0% 03/25/25 2,850,000.00 2,919,468.75
FRTR 0% 05/25/22 1,350,000.00 1,365,464.25
FRTR 0% 11/25/29 3,300,000.00 3,367,881.00
FRTR 1.25% 05/25/34 1,830,000.00 2,139,087.00
FRTR 1.25% 05/25/36 2,010,000.00 2,367,136.80
FRTR 1.5% 05/25/31 2,950,000.00 3,480,056.00
FRTR 1.5% 05/25/50 1,690,000.00 2,155,958.35
FRTR 1.75% 05/25/23 2,600,000.00 2,774,291.00
FRTR 1.75% 05/25/66 850,000.00 1,230,086.00
FRTR 1.75% 06/25/39 2,010,000.00 2,581,402.80
FRTR 1.75% 11/25/24 1,980,000.00 2,180,059.20
FRTR 1% 05/25/27 2,480,000.00 2,718,551.20
FRTR 1% 11/25/25 2,240,000.00 2,421,451.20
FRTR 2.25% 05/25/24 2,040,000.00 2,263,196.40
FRTR 2.25% 10/25/22 1,700,000.00 1,810,330.00
FRTR 2.5% 05/25/30 2,450,000.00 3,108,413.00
FRTR 2.75% 10/25/27 2,400,000.00 2,952,948.00
FRTR 2% 05/25/48 2,140,000.00 3,002,002.70
FRTR 3.25% 05/25/45 1,770,000.00 2,965,024.35
FRTR 3.25% 10/25/21 4,120,000.00 4,318,954.80
FRTR 3.5% 04/25/26 3,120,000.00 3,842,607.60
FRTR 3% 04/25/22 3,750,000.00 3,988,612.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 4.25% 10/25/23 2,870,000.00 3,327,664.55
FRTR 4.5% 04/25/41 2,340,000.00 4,334,955.30
FRTR 4.75% 04/25/35 1,810,000.00 3,069,207.95
FRTR 4% 04/25/55 970,000.00 2,025,311.50
FRTR 4% 04/25/60 1,080,000.00 2,384,110.80
FRTR 4% 10/25/38 1,600,000.00 2,699,760.00
FRTR 5.5% 04/25/29 2,500,000.00 3,783,937.50
FRTR 5.75% 10/25/32 2,720,000.00 4,686,315.20
FRTR 6.0% 10/25/25 1,450,000.00 1,954,136.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,100,000.00 1,377,755.50
IRISH 0.2% 05/15/27 530,000.00 547,585.40
IRISH 0.2% 10/18/30 300,000.00 308,296.50
IRISH 0.8% 03/15/22 750,000.00 767,047.50
IRISH 0.9% 05/15/28 440,000.00 479,481.20
IRISH 1.1% 05/15/29 550,000.00 611,954.75
IRISH 1.3% 05/15/33 530,000.00 614,691.35
IRISH 1.35% 03/18/31 340,000.00 391,125.80
IRISH 1.5% 05/15/50 270,000.00 340,040.70
IRISH 1.7% 05/15/37 560,000.00 694,971.20
IRISH 1% 05/15/26 730,000.00 788,940.20
IRISH 2.4% 05/15/30 770,000.00 960,863.75
IRISH 2% 02/18/45 580,000.00 795,986.20
IRISH 3.4% 03/18/24 420,000.00 480,097.80
IRISH 3.9% 03/20/23 580,000.00 649,167.90
IRISH 5.4% 03/13/25 700,000.00 890,946.00
NETHER 0.25% 07/15/25 920,000.00 958,833.20
NETHER 0.25% 07/15/29 800,000.00 846,780.00
NETHER 0.5% 01/15/40 620,000.00 688,680.50
NETHER 0.5% 07/15/26 1,260,000.00 1,339,764.30
NETHER 0.75% 07/15/27 900,000.00 978,754.50
NETHER 0.75% 07/15/28 790,000.00 867,052.65
NETHER 0% 01/15/22 900,000.00 908,127.00
NETHER 0% 01/15/24 550,000.00 561,869.00
NETHER 0% 01/15/27 180,000.00 185,834.70
NETHER 0% 07/15/30 850,000.00 877,820.50
NETHER 1.75% 07/15/23 1,170,000.00 1,253,731.05
NETHER 2.25% 07/15/22 750,000.00 793,023.75
NETHER 2.5% 01/15/33 980,000.00 1,321,309.50
NETHER 2.75% 01/15/47 1,110,000.00 1,925,589.15
NETHER 2% 07/15/24 1,560,000.00 1,724,502.00
NETHER 3.25% 07/15/21 1,330,000.00 1,379,781.90
NETHER 3.75% 01/15/23 300,000.00 332,911.50
NETHER 3.75% 01/15/42 1,080,000.00 1,974,407.40
218/307
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHER 4% 01/15/37 1,020,000.00 1,723,468.50
NETHER 5.5% 01/15/28 1,010,000.00 1,468,343.05
NETHER 7.5% 01/15/23 700,000.00 842,625.00
OBL 0% 04/05/24 2,260,000.00 2,318,206.30
OBL 0% 04/08/22 1,460,000.00 1,476,468.80
OBL 0% 04/11/25 1,700,000.00 1,754,017.50
OBL 0% 04/14/23 2,110,000.00 2,150,385.40
OBL 0% 10/07/22 1,530,000.00 1,553,156.55
OBL 0% 10/08/21 1,120,000.00 1,128,853.60
OBL 0% 10/18/24 2,150,000.00 2,211,780.25
RAGB 0.5% 02/20/29 700,000.00 749,658.00
RAGB 0.5% 04/20/27 890,000.00 947,560.75
RAGB 0.75% 02/20/28 620,000.00 673,887.30
RAGB 0.75% 03/20/51 260,000.00 296,095.80
RAGB 0.75% 10/20/26 600,000.00 646,998.00
RAGB 0% 02/20/30 210,000.00 215,204.85
RAGB 0% 07/15/23 650,000.00 661,615.50
RAGB 0% 07/15/24 590,000.00 603,564.10
RAGB 0% 09/20/22 430,000.00 435,740.50
RAGB 1.2% 10/20/25 540,000.00 589,871.70
RAGB 1.5% 02/20/47 450,000.00 598,882.50
RAGB 1.5% 11/02/86 270,000.00 420,493.95
RAGB 1.65% 10/21/24 560,000.00 613,838.40
RAGB 1.75% 10/20/23 750,000.00 807,806.25
RAGB 2.1% 09/20/17 340,000.00 688,687.00
RAGB 2.4% 05/23/34 530,000.00 711,188.45
RAGB 3.15% 06/20/44 520,000.00 887,367.00
RAGB 3.4% 11/22/22 1,210,000.00 1,323,945.70
RAGB 3.5% 09/15/21 1,000,000.00 1,046,455.00
RAGB 3.65% 04/20/22 500,000.00 537,195.00
RAGB 3.8% 01/26/62 230,000.00 536,481.90
RAGB 4.15% 03/15/37 990,000.00 1,670,590.35
RAGB 4.85% 03/15/26 760,000.00 995,132.60
RAGB 6.25% 07/15/27 820,000.00 1,206,671.00
RFGB 0.125% 04/15/36 200,000.00 204,142.00
RFGB 0.25% 09/15/40 200,000.00 205,822.00
RFGB 0.5% 04/15/26 530,000.00 560,708.20
RFGB 0.5% 09/15/27 380,000.00 405,228.20
RFGB 0.5% 09/15/28 540,000.00 578,010.60
RFGB 0.5% 09/15/29 290,000.00 310,971.35
RFGB 0.75% 04/15/31 270,000.00 298,142.10
RFGB 0.875% 09/15/25 300,000.00 322,227.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RFGB 0% 04/15/22 250,000.00 252,650.00
RFGB 0% 09/15/23 100,000.00 101,915.50
RFGB 0% 09/15/24 300,000.00 307,339.50
RFGB 1.125% 04/15/34 280,000.00 326,338.60
RFGB 1.375% 04/15/47 230,000.00 302,767.40
RFGB 1.5% 04/15/23 590,000.00 624,116.75
RFGB 1.625% 09/15/22 380,000.00 398,367.30
RFGB 2.625% 07/04/42 340,000.00 528,004.70
RFGB 2.75% 07/04/28 380,000.00 475,570.00
RFGB 2% 04/15/24 410,000.00 450,321.45
RFGB 4% 07/04/25 320,000.00 393,688.00
SPGB 0.05% 10/31/21 3,470,000.00 3,491,149.65
SPGB 0.25% 07/30/24 1,580,000.00 1,614,056.90
SPGB 0.35% 07/30/23 1,570,000.00 1,602,342.00
SPGB 0.4% 04/30/22 1,040,000.00 1,054,757.60
SPGB 0.45% 10/31/22 800,000.00 815,328.00
SPGB 0.5% 04/30/30 2,200,000.00 2,246,695.00
SPGB 0.6% 10/31/29 1,200,000.00 1,240,062.00
SPGB 0.75% 07/30/21 500,000.00 506,025.00
SPGB 0.8% 07/30/27 480,000.00 505,459.20
SPGB 0% 01/31/25 710,000.00 716,901.20
SPGB 0% 04/30/23 1,580,000.00 1,594,923.10
SPGB 1.2% 10/31/40 750,000.00 790,492.50
SPGB 1.25% 10/31/30 1,200,000.00 1,309,212.00
SPGB 1.3% 10/31/26 1,460,000.00 1,586,012.60
SPGB 1.4% 04/30/28 1,020,000.00 1,122,326.40
SPGB 1.4% 07/30/28 1,320,000.00 1,454,587.20
SPGB 1.45% 04/30/29 750,000.00 831,450.00
SPGB 1.45% 10/31/27 1,840,000.00 2,025,039.60
SPGB 1.5% 04/30/27 1,970,000.00 2,172,545.55
SPGB 1.6% 04/30/25 1,250,000.00 1,358,331.25
SPGB 1.85% 07/30/35 920,000.00 1,077,876.60
SPGB 1.95% 04/30/26 1,340,000.00 1,500,250.60
SPGB 1.95% 07/30/30 1,680,000.00 1,953,512.40
SPGB 1% 10/31/50 540,000.00 520,408.80
SPGB 2.15% 10/31/25 1,760,000.00 1,974,016.00
SPGB 2.35% 07/30/33 1,290,000.00 1,586,448.45
SPGB 2.7% 10/31/48 1,070,000.00 1,483,522.90
SPGB 2.75% 10/31/24 1,560,000.00 1,760,974.80
SPGB 2.9% 10/31/46 1,100,000.00 1,562,209.00
SPGB 3.45% 07/30/66 900,000.00 1,539,837.00
SPGB 3.8% 04/30/24 1,500,000.00 1,732,837.50
SPGB 4.2% 01/31/37 1,450,000.00 2,246,238.50
220/307
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPGB 4.4% 10/31/23 1,320,000.00 1,525,583.40
SPGB 4.65% 07/30/25 1,410,000.00 1,753,151.70
SPGB 4.7% 07/30/41 1,300,000.00 2,248,304.50
SPGB 4.8% 01/31/24 1,150,000.00 1,358,127.00
SPGB 4.9% 07/30/40 1,310,000.00 2,289,880.00
SPGB 5.15% 10/31/28 750,000.00 1,057,230.00
SPGB 5.15% 10/31/44 1,030,000.00 1,949,645.80
SPGB 5.4% 01/31/23 920,000.00 1,053,841.60
SPGB 5.75% 07/30/32 1,450,000.00 2,352,799.00
SPGB 5.85% 01/31/22 1,780,000.00 1,949,206.80
SPGB 5.9% 07/30/26 1,360,000.00 1,851,130.00
SPGB 6.0% 01/31/29 2,350,000.00 3,505,506.75
387,200,000.00 467,149,768.55
ユーロ 小計
(57,786,426,369)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 420,000.00 424,124.40
ンド
UKT 0.125% 01/31/23 510,000.00 512,822.85
UKT 0.375% 10/22/30 710,000.00 723,965.70
UKT 0.5% 07/22/22 1,800,000.00 1,821,393.00
UKT 0.5% 10/22/61 420,000.00 408,445.80
UKT 0.625% 06/07/25 1,210,000.00 1,252,930.80
UKT 0.625% 10/22/50 340,000.00 335,710.90
UKT 0.75% 07/22/23 1,500,000.00 1,539,487.50
UKT 0.875% 10/22/29 1,130,000.00 1,212,038.00
UKT 1.25% 07/22/27 1,190,000.00 1,296,415.75
UKT 1.25% 10/22/41 350,000.00 393,471.75
UKT 1.5% 07/22/26 1,060,000.00 1,160,795.40
UKT 1.5% 07/22/47 1,310,000.00 1,582,617.55
UKT 1.625% 10/22/28 1,400,000.00 1,584,807.00
UKT 1.625% 10/22/54 600,000.00 781,557.00
UKT 1.625% 10/22/71 610,000.00 925,549.95
UKT 1.75% 01/22/49 800,000.00 1,027,884.00
UKT 1.75% 07/22/57 930,000.00 1,285,669.20
UKT 1.75% 09/07/22 1,640,000.00 1,704,247.00
UKT 1.75% 09/07/37 1,540,000.00 1,845,828.60
UKT 1% 04/22/24 1,450,000.00 1,511,690.25
UKT 2.25% 09/07/23 1,160,000.00 1,245,370.20
UKT 2.5% 07/22/65 1,100,000.00 1,938,238.50
UKT 2.75% 09/07/24 420,000.00 469,776.30
UKT 2% 09/07/25 420,000.00 465,847.20
UKT 3.25% 01/22/44 1,430,000.00 2,237,656.85
UKT 3.5% 01/22/45 1,470,000.00 2,415,077.70
UKT 3.5% 07/22/68 1,170,000.00 2,620,595.25
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKT 3.75% 07/22/52 1,110,000.00 2,110,581.75
UKT 3.75% 09/07/21 1,650,000.00 1,719,745.50
UKT 4.25% 03/07/36 1,490,000.00 2,342,227.85
UKT 4.25% 06/07/32 1,290,000.00 1,889,798.40
UKT 4.25% 09/07/39 1,060,000.00 1,771,026.80
UKT 4.25% 12/07/27 750,000.00 985,946.25
UKT 4.25% 12/07/40 1,130,000.00 1,922,389.90
UKT 4.25% 12/07/46 1,260,000.00 2,354,373.00
UKT 4.25% 12/07/49 980,000.00 1,919,962.10
UKT 4.25% 12/07/55 1,040,000.00 2,239,078.40
UKT 4.5% 09/07/34 910,000.00 1,425,792.55
UKT 4.5% 12/07/42 1,370,000.00 2,478,576.60
UKT 4.75% 12/07/30 1,550,000.00 2,284,180.75
UKT 4.75% 12/07/38 880,000.00 1,530,843.60
UKT 4% 01/22/60 1,000,000.00 2,205,130.00
UKT 4% 03/07/22 910,000.00 970,009.95
UKT 5% 03/07/25 1,600,000.00 1,977,920.00
UKT 6.0% 12/07/28 450,000.00 672,322.50
48,520,000.00 67,523,920.30
イギリスポンド 小計
(9,160,970,267)
スウェーデ SGB 0.75% 05/12/28 2,800,000.00 2,999,304.00
ンクローナ
SGB 0.75% 11/12/29 3,770,000.00 4,056,897.00
SGB 1.5% 11/13/23 5,670,000.00 6,012,014.40
SGB 1% 11/12/26 4,940,000.00 5,337,818.20
SGB 2.5% 05/12/25 4,150,000.00 4,709,129.50
SGB 3.5% 03/30/39 2,950,000.00 4,618,579.00
SGB 3.5% 06/01/22 6,990,000.00 7,484,752.20
31,270,000.00 35,218,494.30
スウェーデンクローナ 小計
(423,326,301)
ノルウェー NGB 1.375% 08/19/30 2,690,000.00 2,895,798.45
クローネ
NGB 1.5% 02/19/26 3,460,000.00 3,686,578.10
NGB 1.75% 02/17/27 2,900,000.00 3,155,939.50
NGB 1.75% 03/13/25 2,610,000.00 2,790,011.70
NGB 1.75% 09/06/29 2,240,000.00 2,480,172.80
NGB 2% 04/26/28 2,160,000.00 2,412,244.80
NGB 2% 05/24/23 5,000,000.00 5,262,325.00
NGB 3% 03/14/24 3,640,000.00 4,010,679.40
24,700,000.00 26,693,749.75
ノルウェークローネ 小計
(310,448,309)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/22 520,000.00 530,098.40
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 5,450,000.00 5,822,725.50
DGB 0.5% 11/15/29 5,780,000.00 6,230,897.80
DGB 1.5% 11/15/23 3,890,000.00 4,161,444.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DGB 1.75% 11/15/25 4,230,000.00 4,746,821.40
DGB 3% 11/15/21 6,370,000.00 6,668,466.35
DGB 4.5% 11/15/39 8,740,000.00 16,519,867.30
34,980,000.00 44,680,320.95
デンマーククローネ 小計
(742,586,934)
ポーランド POLGB 0% 07/25/22 1,000,000.00 998,390.00
ズロチ
POLGB 1.75% 07/25/21 2,050,000.00 2,086,274.75
POLGB 2.25% 04/25/22 3,900,000.00 4,051,768.50
POLGB 2.25% 10/25/24 1,860,000.00 1,995,119.70
POLGB 2.5% 01/25/23 1,550,000.00 1,642,581.50
POLGB 2.5% 04/25/24 2,180,000.00 2,349,800.20
POLGB 2.5% 07/25/26 2,780,000.00 3,027,406.10
POLGB 2.5% 07/25/27 1,910,000.00 2,087,458.10
POLGB 2.75% 04/25/28 1,920,000.00 2,137,132.80
POLGB 2.75% 10/25/29 2,200,000.00 2,483,756.00
POLGB 3.25% 07/25/25 1,710,000.00 1,919,056.05
POLGB 4% 10/25/23 2,080,000.00 2,330,068.00
POLGB 5.75% 04/25/29 900,000.00 1,245,874.50
POLGB 5.75% 09/23/22 1,500,000.00 1,683,412.50
POLGB 5.75% 10/25/21 1,130,000.00 1,211,388.25
28,670,000.00 31,249,486.95
ポーランドズロチ 小計
(878,110,583)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 1,730,000.00 1,720,467.70
リアドル
ACGB 1.5% 06/21/31 1,190,000.00 1,258,752.25
ACGB 1% 12/21/30 2,220,000.00 2,237,571.30
ACGB 2.25% 05/21/28 1,450,000.00 1,618,504.50
ACGB 2.5% 05/21/30 2,480,000.00 2,859,960.80
ACGB 2.75% 04/21/24 1,810,000.00 1,972,737.10
ACGB 2.75% 05/21/41 510,000.00 613,512.15
ACGB 2.75% 06/21/35 630,000.00 762,706.35
ACGB 2.75% 11/21/27 2,400,000.00 2,756,436.00
ACGB 2.75% 11/21/28 1,750,000.00 2,029,422.50
ACGB 2.75% 11/21/29 1,440,000.00 1,686,571.20
ACGB 2% 12/21/21 690,000.00 706,811.85
ACGB 3.25% 04/21/25 1,750,000.00 1,983,152.50
ACGB 3.25% 04/21/29 2,330,000.00 2,811,214.90
ACGB 3.25% 06/21/39 650,000.00 836,670.25
ACGB 3.75% 04/21/37 810,000.00 1,101,940.20
ACGB 3% 03/21/47 880,000.00 1,118,590.00
ACGB 4.25% 04/21/26 2,600,000.00 3,150,719.00
ACGB 4.5% 04/21/33 1,220,000.00 1,727,837.20
ACGB 4.75% 04/21/27 1,750,000.00 2,229,500.00
ACGB 5.5% 04/21/23 1,810,000.00 2,067,644.45
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACGB 5.75% 07/15/22 3,920,000.00 4,340,949.20
36,020,000.00 41,591,671.40
オーストラリアドル 小計
(3,134,764,273)
シンガポー SIGB 1.25% 10/01/21 630,000.00 637,377.30
ルドル
SIGB 1.75% 02/01/23 320,000.00 331,878.40
SIGB 1.75% 04/01/22 160,000.00 164,160.00
SIGB 2.125% 06/01/26 520,000.00 566,802.60
SIGB 2.25% 08/01/36 340,000.00 399,670.00
SIGB 2.375% 06/01/25 500,000.00 544,975.00
SIGB 2.375% 07/01/39 100,000.00 121,343.00
SIGB 2.625% 05/01/28 190,000.00 217,015.15
SIGB 2.75% 03/01/46 630,000.00 852,484.50
SIGB 2.75% 04/01/42 300,000.00 393,573.00
SIGB 2.75% 07/01/23 540,000.00 578,674.80
SIGB 2.875% 07/01/29 640,000.00 754,051.20
SIGB 2.875% 09/01/30 370,000.00 442,877.05
SIGB 2% 02/01/24 90,000.00 95,202.00
SIGB 3.125% 09/01/22 320,000.00 339,358.40
SIGB 3.375% 09/01/33 270,000.00 350,677.35
SIGB 3.5% 03/01/27 530,000.00 627,745.25
SIGB 3% 09/01/24 510,000.00 563,958.00
6,960,000.00 7,981,823.00
シンガポールドル 小計
(611,806,732)
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 1,220,000.00 1,257,216.10
リンギット
MGS 3.48% 03/15/23 1,300,000.00 1,351,044.50
MGS 3.502% 05/31/27 100,000.00 107,583.50
MGS 3.62% 11/30/21 950,000.00 972,923.50
MGS 3.733% 06/15/28 300,000.00 327,147.00
MGS 3.795% 09/30/22 800,000.00 832,064.00
MGS 3.8% 08/17/23 550,000.00 579,029.00
MGS 3.844% 04/15/33 860,000.00 936,952.80
MGS 3.882% 03/14/25 950,000.00 1,023,644.00
MGS 3.885% 08/15/29 260,000.00 287,086.80
MGS 3.892% 03/15/27 1,200,000.00 1,314,150.00
MGS 3.899% 11/16/27 1,160,000.00 1,282,014.60
MGS 3.9% 11/30/26 360,000.00 395,337.60
MGS 3.955% 09/15/25 150,000.00 163,543.50
MGS 4.059% 09/30/24 750,000.00 809,568.75
MGS 4.127% 04/15/32 690,000.00 770,930.10
MGS 4.16% 07/15/21 2,040,000.00 2,086,481.40
MGS 4.181% 07/15/24 1,090,000.00 1,178,698.75
MGS 4.232% 06/30/31 850,000.00 969,803.25
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MGS 4.254% 05/31/35 890,000.00 996,088.00
MGS 4.392% 04/15/26 1,650,000.00 1,841,746.50
MGS 4.498% 04/15/30 1,260,000.00 1,456,578.90
MGS 4.642% 11/07/33 660,000.00 776,499.90
MGS 4.736% 03/15/46 1,090,000.00 1,278,248.45
MGS 4.762% 04/07/37 1,160,000.00 1,379,408.20
MGS 4.893% 06/08/38 570,000.00 688,198.05
MGS 4.921% 07/06/48 900,000.00 1,090,759.50
MGS 4.935% 09/30/43 530,000.00 636,111.30
MGS 5.248% 09/15/28 1,480,000.00 1,769,132.80
25,770,000.00 28,557,990.75
マレーシアリンギット 小計
(710,237,229)
イスラエル ILGOV 0.75% 07/31/22 3,180,000.00 3,223,350.39
シェケル
ILGOV 1% 03/31/30 960,000.00 992,272.41
ILGOV 2.25% 09/28/28 1,050,000.00 1,193,780.28
ILGOV 3.75% 03/31/24 2,000,000.00 2,259,653.40
ILGOV 3.75% 03/31/47 1,100,000.00 1,619,009.36
ILGOV 4.25% 03/31/23 200,000.00 222,042.06
ILGOV 5.5% 01/31/22 940,000.00 1,017,858.41
ILGOV 5.5% 01/31/42 1,270,000.00 2,265,525.18
ILGOV 6.25% 10/30/26 3,300,000.00 4,496,636.43
14,000,000.00 17,290,127.92
イスラエルシェケル 小計
(536,166,866)
140,917,772,447
合計
(140,917,772,447)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 170銘柄 100.0 % 44.7 %
カナダドル 国債証券 27銘柄 100.0 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.7 %
ユーロ 国債証券 313銘柄 100.0 % 41.0 %
イギリスポンド 国債証券 46銘柄 100.0 % 6.5 %
スウェーデンクローナ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.6 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラリアドル 国債証券 22銘柄 100.0 % 2.2 %
シンガポールドル 国債証券 18銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 29銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.4 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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【中間財務諸表】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【インデックスコレクション（バランス株式３０）】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期中間計算期間(2020年7月28日から
2021年1月27日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第10期 第11期中間計算期間
（2020年 7月27日現在） （2021年 1月27日現在）
資産の部
流動資産
635,727,697 716,878,474
コール・ローン
111,665,613,936 121,361,557,404
親投資信託受益証券
110,390,988 75,982,180
未収入金
112,411,732,621 122,154,418,058
流動資産合計
112,411,732,621 122,154,418,058
資産合計
負債の部
流動負債
41,763,279 43,795,889
未払解約金
12,056,062 12,992,330
未払受託者報酬
72,336,325 77,953,933
未払委託者報酬
640 314
未払利息
1,047,864 1,073,282
その他未払費用
127,204,170 135,815,748
流動負債合計
127,204,170 135,815,748
負債合計
純資産の部
元本等
71,224,303,613 73,456,970,168
元本
剰余金
41,060,224,838 48,561,632,142
中間剰余金又は中間欠損金（△）
5,062,621,653 4,875,828,450
（分配準備積立金）
112,284,528,451 122,018,602,310
元本等合計
112,284,528,451 122,018,602,310
純資産合計
112,411,732,621 122,154,418,058
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第10期中間計算期間 第11期中間計算期間
自 2019年 7月26日 自 2020年 7月28日
至 2020年 1月25日 至 2021年 1月27日
営業収益
2,389
受取利息 -
2,195,911,362 6,245,612,088
有価証券売買等損益
2,195,911,362 6,245,614,477
営業収益合計
営業費用
62,358 147,883
支払利息
7,269,360 12,992,330
受託者報酬
48,539,806 77,953,933
委託者報酬
923,319 1,073,282
その他費用
56,794,843 92,167,428
営業費用合計
2,139,116,519 6,153,447,049
営業利益又は営業損失（△）
2,139,116,519 6,153,447,049
経常利益又は経常損失（△）
2,139,116,519 6,153,447,049
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
81,483,718 91,845,251
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
20,947,672,932 41,060,224,838
期首剰余金又は期首欠損金（△）
20,818,500,188 3,014,109,972
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
20,818,500,188 3,014,109,972
額
1,933,252,997 1,574,304,466
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,933,252,997 1,574,304,466
額
- -
分配金
41,890,552,924 48,561,632,142
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年7月26日から翌年7月25日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第11期中間計算期間は2020年 7月28
日から2021年 1月27日までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第10期 第11期中間計算期間
(2020年 7月27日現在) (2021年 1月27日現在)
１. 計算期間の末日にお 71,224,303,613口 73,456,970,168口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.5765円 1口当たり純資産額 1.6611円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (15,765円) (1万口当たり純資産額) (16,611円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第11期中間計算期間
(2021年 1月27日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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第11期中間計算期間
(2021年 1月27日現在)
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第10期 第11期中間計算期間
自 2019年 7月26日 自 2020年 7月28日
区分
至 2020年 7月27日 至 2021年 1月27日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 37,905,869,352円 71,224,303,613円
期中追加設定元本額 40,477,320,641円 4,960,311,110円
期中一部解約元本額 7,158,886,380円 2,727,644,555円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【インデックスコレクション（バランス株式５０）】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期中間計算期間(2020年7月28日から
2021年1月27日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第10期 第11期中間計算期間
（2020年 7月27日現在） （2021年 1月27日現在）
資産の部
流動資産
79,638,793 99,071,123
コール・ローン
13,848,096,851 16,119,745,711
親投資信託受益証券
7,596,906
-
未収入金
13,935,332,550 16,218,816,834
流動資産合計
13,935,332,550 16,218,816,834
資産合計
負債の部
流動負債
1,353,173 10,170,053
未払解約金
1,436,534 1,663,455
未払受託者報酬
8,619,127 9,980,643
未払委託者報酬
80 43
未払利息
359,079 415,802
その他未払費用
11,767,993 22,229,996
流動負債合計
11,767,993 22,229,996
負債合計
純資産の部
元本等
7,380,420,310 7,865,008,893
元本
剰余金
6,543,144,247 8,331,577,945
中間剰余金又は中間欠損金（△）
1,964,640,384 1,892,453,273
（分配準備積立金）
13,923,564,557 16,196,586,838
元本等合計
13,923,564,557 16,196,586,838
純資産合計
13,935,332,550 16,218,816,834
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第10期中間計算期間 第11期中間計算期間
自 2019年 7月26日 自 2020年 7月28日
至 2020年 1月25日 至 2021年 1月27日
営業収益
289
受取利息 -
690,004,671 1,339,365,246
有価証券売買等損益
690,004,671 1,339,365,535
営業収益合計
営業費用
11,968 17,512
支払利息
1,362,705 1,663,455
受託者報酬
9,474,663 9,980,643
委託者報酬
340,624 415,802
その他費用
11,189,960 12,077,412
営業費用合計
678,814,711 1,327,288,123
営業利益又は営業損失（△）
678,814,711 1,327,288,123
経常利益又は経常損失（△）
678,814,711 1,327,288,123
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
7,933,111 22,370,943
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
5,330,668,951 6,543,144,247
期首剰余金又は期首欠損金（△）
649,773,671 738,415,297
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
649,773,671 738,415,297
額
173,575,300 254,898,779
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
173,575,300 254,898,779
額
- -
分配金
6,477,748,922 8,331,577,945
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年7月26日から翌年7月25日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第11期中間計算期間は2020年 7月28
日から2021年 1月27日までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第10期 第11期中間計算期間
(2020年 7月27日現在) (2021年 1月27日現在)
１. 計算期間の末日にお 7,380,420,310口 7,865,008,893口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.8866円 1口当たり純資産額 2.0593円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (18,866円) (1万口当たり純資産額) (20,593円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第11期中間計算期間
(2021年 1月27日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第11期中間計算期間
(2021年 1月27日現在)
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第10期 第11期中間計算期間
自 2019年 7月26日 自 2020年 7月28日
区分
至 2020年 7月27日 至 2021年 1月27日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 6,339,102,081円 7,380,420,310円
期中追加設定元本額 1,649,045,263円 771,337,228円
期中一部解約元本額 607,727,034円 286,748,645円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【インデックスコレクション（バランス株式７０）】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期中間計算期間(2020年7月28日から
2021年1月27日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第10期 第11期中間計算期間
（2020年 7月27日現在） （2021年 1月27日現在）
資産の部
流動資産
39,629,773 51,403,405
コール・ローン
7,927,234,485 9,615,136,159
親投資信託受益証券
9,106,729 591,350
未収入金
7,975,970,987 9,667,130,914
流動資産合計
7,975,970,987 9,667,130,914
資産合計
負債の部
流動負債
4,263,269 6,041,514
未払解約金
809,883 964,582
未払受託者報酬
4,859,231 5,787,442
未払委託者報酬
39 22
未払利息
202,410 241,081
その他未払費用
10,134,832 13,034,641
流動負債合計
10,134,832 13,034,641
負債合計
純資産の部
元本等
3,642,734,613 3,908,477,518
元本
剰余金
4,323,101,542 5,745,618,755
中間剰余金又は中間欠損金（△）
955,934,005 883,992,203
（分配準備積立金）
7,965,836,155 9,654,096,273
元本等合計
7,965,836,155 9,654,096,273
純資産合計
7,975,970,987 9,667,130,914
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第10期中間計算期間 第11期中間計算期間
自 2019年 7月26日 自 2020年 7月28日
至 2020年 1月25日 至 2021年 1月27日
営業収益
197
受取利息 -
539,944,604 1,078,860,521
有価証券売買等損益
539,944,604 1,078,860,718
営業収益合計
営業費用
6,983 9,862
支払利息
778,095 964,582
受託者報酬
5,586,195 5,787,442
委託者報酬
194,465 241,081
その他費用
6,565,738 7,002,967
営業費用合計
533,378,866 1,071,857,751
営業利益又は営業損失（△）
533,378,866 1,071,857,751
経常利益又は経常損失（△）
533,378,866 1,071,857,751
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
13,182,118 36,673,922
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
3,507,303,245 4,323,101,542
期首剰余金又は期首欠損金（△）
598,770,872 738,432,154
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
598,770,872 738,432,154
額
248,375,155 351,098,770
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
248,375,155 351,098,770
額
- -
分配金
4,377,895,710 5,745,618,755
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年7月26日から翌年7月25日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第11期中間計算期間は2020年 7月28
日から2021年 1月27日までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第10期 第11期中間計算期間
(2020年 7月27日現在) (2021年 1月27日現在)
１. 計算期間の末日にお 3,642,734,613口 3,908,477,518口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.1868円 1口当たり純資産額 2.4700円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (21,868円) (1万口当たり純資産額) (24,700円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第11期中間計算期間
(2021年 1月27日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第11期中間計算期間
(2021年 1月27日現在)
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第10期 第11期中間計算期間
自 2019年 7月26日 自 2020年 7月28日
区分
至 2020年 7月27日 至 2021年 1月27日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 3,120,001,692円 3,642,734,613円
期中追加設定元本額 1,230,292,042円 560,320,198円
期中一部解約元本額 707,559,121円 294,577,293円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本株式マザーファンド
貸借対照表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 1月27日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,317,269,356
株式 276,237,369,040
派生商品評価勘定 42,852,550
未収入金 800,756,577
未収配当金 349,645,863
差入委託証拠金 147,513,250
流動資産合計 279,895,406,636
資産合計 279,895,406,636
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 91,650
前受金 42,763,650
未払解約金 173,342,072
未払利息 1,017
流動負債合計 216,198,389
負債合計 216,198,389
純資産の部
元本等
元本 135,773,840,114
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 143,905,368,133
元本等合計 279,679,208,247
純資産合計 279,679,208,247
負債純資産合計 279,895,406,636
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 1月27日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 1月27日現在
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 1月27日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 135,773,840,114口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.0599円
の額
(1万口当たり純資産額) (20,599円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月27日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 1月27日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 7月28日
期首
期首元本額 141,188,957,091円
期中追加設定元本額 3,945,264,051円
期中一部解約元本額 9,360,381,028円
期末元本額 135,773,840,114円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド 625,166,411円
ＤＣ日本株式インデックスファンド 316,660,639円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ 53,397,797,940円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ 898,310,153円
ＤＣバランスファンド３０ 2,228,812,041円
ＤＣバランスファンド５０ 3,437,943,624円
ＤＣバランスファンド７０ 1,923,815,276円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 566,489,572円
日本株式インデックスｅ 1,537,746,732円
インデックスコレクション（国内株式） 18,821,618,539円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 12,159,495,466円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 2,435,297,987円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 1,910,124,005円
私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 7,619,291,967円
日本株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 2,804,710,291円
日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,232,215,124円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 64,778,174円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 737,022,911円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 86,349,290円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 177,224,584円
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 2,588,040円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 443,488,456円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 977,270,929円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 526,762,823円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 8,953,080,721円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 1月27日現在
区分
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 811,914,642円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 108,944,228円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,432,317,136円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 35,777,089円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 174,012,355円
バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 2,273,270,560円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 67,471,480円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 72,164,982円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 28,803,354円
バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用） 738,287,744円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 337,369,764円
バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用） 5,495,174,604円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 103,341,225円
国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 44,139,272円
国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 10,041,429円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 152,599,543円
私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 4,149,012円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2021年 1月27日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,318,406,350 － 3,361,170,000 42,763,650
合計 3,318,406,350 － 3,361,170,000 42,763,650
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
日本債券マザーファンド
貸借対照表
2021年 1月27日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 999,050,311
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 1月27日現在
項目 金額（円）
国債証券 314,558,356,650
地方債証券 20,826,071,496
特殊債券 24,891,865,519
社債券 16,737,512,000
未収利息 699,781,106
前払費用 9,274,273
差入委託証拠金 60,000
流動資産合計 378,721,971,355
資産合計 378,721,971,355
負債の部
流動負債
未払金 1,897,000,980
未払解約金 118,979,945
未払利息 438
流動負債合計 2,015,981,363
負債合計 2,015,981,363
純資産の部
元本等
元本 273,785,725,672
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 102,920,264,320
元本等合計 376,705,989,992
純資産合計 376,705,989,992
負債純資産合計 378,721,971,355
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 1月27日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 1月27日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 273,785,725,672口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,328,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3759円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,759円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月27日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 1月27日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 7月28日
期首
245/307
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 1月27日現在
区分
期首元本額 265,539,402,653円
期中追加設定元本額 13,921,652,459円
期中一部解約元本額 5,675,329,440円
期末元本額 273,785,725,672円
期末元本額の内訳
日本債券インデックスファンド 873,980,509円
ＤＣ日本債券インデックスファンド 2,528,654,891円
ＤＣ日本債券インデックスファンドＬ 42,675,669,081円
ＤＣバランスファンド３０ 9,599,882,253円
ＤＣバランスファンド５０ 6,527,927,796円
ＤＣバランスファンド７０ 1,699,884,931円
日本債券インデックスｅ 1,282,920,658円
インデックスコレクション（国内債券） 37,338,401,844円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 52,206,374,780円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 4,541,313,920円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 1,697,219,964円
私募日本債券パッシブファンド（適格機関投資家専用） 48,136,617,655円
日本債券パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 3,890,792,245円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 208,516,886円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 1,028,823,870円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 143,623,172円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 96,439,258円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 957,474,618円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 3,624,924,722円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 1,066,110,786円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 11,910,951,024円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 135,548,082円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 390,804,312円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 3,082,080,488円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 205,178,259円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 375,464,055円
バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 3,135,014,291円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 387,126,583円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 931,695,108円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 82,645,608円
バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用） 3,495,624,303円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 1,546,270,988円
バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用） 26,641,250,283円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 483,849,278円
国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 149,444,646円
国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 44,845,856円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 656,730,490円
246/307
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 1月27日現在
区分
私募日本債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 5,648,179円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド
貸借対照表
2021年 1月27日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 1,918,410,273
コール・ローン 1,132,034,362
株式 259,510,529,270
投資信託受益証券 154,689,816
投資証券 5,605,829,161
派生商品評価勘定 197,919,185
未収配当金 184,957,238
差入委託証拠金 1,996,366,704
流動資産合計 270,700,736,009
資産合計 270,700,736,009
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,236,998
前受金 196,951,852
未払解約金 192,846,183
未払利息 497
流動負債合計 391,035,530
負債合計 391,035,530
純資産の部
元本等
元本 78,387,274,895
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 191,922,425,584
元本等合計 270,309,700,479
純資産合計 270,309,700,479
負債純資産合計 270,700,736,009
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 1月27日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
247/307
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 1月27日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
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2021年 1月27日現在
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 1月27日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 78,387,274,895口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.4484円
の額
(1万口当たり純資産額) (34,484円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月27日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 1月27日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 7月28日
期首
期首元本額 76,769,062,125円
期中追加設定元本額 9,628,938,138円
期中一部解約元本額 8,010,725,368円
期末元本額 78,387,274,895円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド 1,595,171,437円
ＤＣ外国株式インデックスファンド 4,568,845,215円
ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ 23,101,466,131円
ＤＣバランスファンド３０ 678,345,886円
ＤＣバランスファンド５０ 1,390,718,605円
ＤＣバランスファンド７０ 866,944,575円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 338,584,525円
外国株式インデックスｅ 4,953,308,733円
インデックスコレクション（外国株式） 10,859,387,963円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 3,646,215,001円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 987,522,194円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 856,744,459円
私募外国株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 11,690,021,719円
外国株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 1,534,121,572円
外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 710,884,408円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 38,947,155円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 444,754,140円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 51,315,705円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 105,254,303円
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 763,860円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 1,315,966,998円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 398,464,881円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 278,382,341円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 5,350,979,766円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 554,434,228円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 1月27日現在
区分
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 194,239,610円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 851,299,348円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 21,258,028円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 104,445,184円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 120,306,742円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 386,020,117円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 17,118,983円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 91,396,539円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 272,081,548円
私募外国株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 11,562,996円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2021年 1月27日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 5,481,178,352 － 5,678,130,204 196,951,852
合計 5,481,178,352 － 5,678,130,204 196,951,852
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2021年 1月27日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,697,057,357 － 1,696,736,160 △321,197
アメリカドル 1,329,523,382 － 1,329,594,160 70,778
カナダドル 24,504,060 － 24,501,000 △3,060
ユーロ 183,475,375 － 182,881,000 △594,375
イギリスポンド 85,248,120 － 85,455,000 206,880
スイスフラン 29,236,450 － 29,235,000 △1,450
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スウェーデンク
12,489,800 － 12,490,000 200
ローナ
デンマーククロー
8,475,200 － 8,475,000 △200
ネ
オーストラリアド
24,104,970 － 24,105,000 30
ル
売建 53,959,932 － 53,908,400 51,532
アメリカドル 53,959,932 － 53,908,400 51,532
合計 1,751,017,289 － 1,750,644,560 △269,665
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
2021年 1月27日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 137,473,177
コール・ローン 1,121,518,540
国債証券 140,930,823,662
派生商品評価勘定 949,913
未収入金 440,503
未収利息 979,829,838
前払金 4,276,226
前払費用 28,528,126
差入委託証拠金 339,974,605
流動資産合計 143,543,814,590
資産合計 143,543,814,590
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,122,335
未払金 763,326
未払解約金 101,005,733
未払利息 492
流動負債合計 107,891,886
負債合計 107,891,886
純資産の部
元本等
元本 55,733,586,929
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 87,702,335,775
元本等合計 143,435,922,704
純資産合計 143,435,922,704
負債純資産合計 143,543,814,590
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 1月27日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 1月27日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 55,733,586,929口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 1月27日現在
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.5736円
の額
(1万口当たり純資産額) (25,736円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月27日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 1月27日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 7月28日
期首
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 1月27日現在
区分
期首元本額 56,037,038,869円
期中追加設定元本額 3,113,021,145円
期中一部解約元本額 3,416,473,085円
期末元本額 55,733,586,929円
期末元本額の内訳
外国債券インデックスファンド 2,131,493,713円
ＤＣ外国債券インデックスファンド 2,034,444,381円
ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ 13,621,566,761円
ＤＣバランスファンド３０ 859,804,367円
ＤＣバランスファンド５０ 869,936,004円
ＤＣバランスファンド７０ 164,826,390円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 428,684,425円
外国債券インデックスｅ 1,126,227,581円
インデックスコレクション（外国債券） 7,478,124,464円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 4,627,701,984円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 563,222,736円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 151,876,431円
私募外国債券パッシブファンド（適格機関投資家専用） 3,833,470,574円
外国債券パッシブファンド私募Ａ（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,750,116,121円
外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 535,079,669円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 111,463,679円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 550,486,720円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 317,483,214円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 216,940,346円
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 460,444円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 846,220,413円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 1,688,948,901円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 624,258,810円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 6,504,596,395円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 336,390,066円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 292,121,413円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,645,997,472円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 109,550,629円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 203,123,055円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 103,387,363円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 55,293,221円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 88,280,253円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 245,316,517円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 75,340,175円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 1,519,928,476円
私募外国債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 21,423,766円
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（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2021年 1月27日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,521,621,255 － 1,517,345,029 △4,276,226
合計 1,521,621,255 － 1,517,345,029 △4,276,226
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2021年 1月27日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,311,361,196 － 1,310,465,000 △896,196
アメリカドル 553,530,828 － 553,544,400 13,572
カナダドル 83,191,851 － 83,293,200 101,349
ユーロ 564,019,867 － 562,539,800 △1,480,067
イギリスポンド 110,618,650 － 111,087,600 468,950
合計 1,311,361,196 － 1,310,465,000 △896,196
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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２【ファンドの現況】
【インデックスコレクション（バランス株式３０）】
【純資産額計算書】
（2021年 2月26日現在）
Ⅰ 資産総額 122,225,986,427 円
Ⅱ 負債総額 71,659,834 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 122,154,326,593 円
Ⅳ 発行済口数 73,761,684,558 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6561 円
（1万口当たり純資産額） （16,561 円）
【インデックスコレクション（バランス株式５０）】
【純資産額計算書】
（2021年 2月26日現在）
Ⅰ 資産総額 16,321,457,333 円
Ⅱ 負債総額 17,846,972 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 16,303,610,361 円
Ⅳ 発行済口数 7,896,025,613 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0648 円
（1万口当たり純資産額） （20,648 円）
【インデックスコレクション（バランス株式７０）】
【純資産額計算書】
（2021年 2月26日現在）
Ⅰ 資産総額 9,802,031,735 円
Ⅱ 負債総額 31,443,845 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,770,587,890 円
Ⅳ 発行済口数 3,930,949,482 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4856 円
（1万口当たり純資産額） （24,856 円）
（参考）
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日本株式マザーファンド
純資産額計算書
（2021年 2月26日現在）
Ⅰ 資産総額 278,375,731,824 円
Ⅱ 負債総額 1,021,161,401 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 277,354,570,423 円
Ⅳ 発行済口数 134,266,867,551 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0657 円
（1万口当たり純資産額） （20,657 円）
日本債券マザーファンド
純資産額計算書
（2021年 2月26日現在）
Ⅰ 資産総額 381,166,645,364 円
Ⅱ 負債総額 7,280,593,025 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 373,886,052,339 円
Ⅳ 発行済口数 274,301,261,245 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3630 円
（1万口当たり純資産額） （13,630 円）
外国株式マザーファンド
純資産額計算書
（2021年 2月26日現在）
Ⅰ 資産総額 274,837,235,383 円
Ⅱ 負債総額 524,543,792 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 274,312,691,591 円
Ⅳ 発行済口数 77,602,793,409 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.5348 円
（1万口当たり純資産額） （35,348 円）
外国債券マザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2021年 2月26日現在）
Ⅰ 資産総額 142,362,751,356 円
Ⅱ 負債総額 159,792,584 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 142,202,958,772 円
Ⅳ 発行済口数 55,555,773,723 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5596 円
（1万口当たり純資産額） （25,596 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2021年 2月26日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2021年 4月27日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2021年2月26日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 524 14,079,487
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 78 294,131
単位型公社債投資信託 43 281,810
合計 645 14,655,429
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
ます。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第35期事業年度の中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,830 24,869
金銭の信託 － 5,823
有価証券 2,268 －
前払費用 197 348
未収委託者報酬 6,351 7,284
未収運用受託報酬 5,525 5,842
未収収益 212 190
2,261 4,624
その他
流動資産合計 40,648 48,983
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 282 ※1 256
器具備品 ※1 564 ※1 576
※1 14 ※1 0
その他
有形固定資産合計 861 832
無形固定資産
ソフトウェア 1,487 3,030
その他 7 40
無形固定資産合計 1,494 3,070
投資その他の資産
投資有価証券 11,334 8,469
関係会社株式 4,663 5,636
繰延税金資産 141 700
32 35
その他
投資その他の資産合計 16,171 14,842
固定資産合計 18,527 18,745
資産合計 59,176 67,729
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 38 38
未払金 5,327 7,988
未払収益分配金 0 0
未払手数料 2,718 3,355
その他未払金 2,608 4,632
未払費用 178 204
未払法人税等 1,992 897
賞与引当金 132 324
その他 395 1,070
流動負債合計 8,063 10,524
固定負債
退職給付引当金 537 600
資産除去債務 131 132
0 7
その他
固定負債合計 669 740
負債合計 8,733 11,264
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 75 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
28,501 35,122
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 30,676 37,528
株主資本合計 49,916 56,767
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 393 △587
133 284
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 526 △302
純資産合計 50,442 56,464
負債・純資産合計 59,176 67,729
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（２）【損益計算書】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 30,551 34,967
運用受託報酬 5,464 11,091
283 500
その他営業収益
営業収益合計 36,299 46,559
営業費用
支払手数料 13,423 15,998
広告宣伝費 276 331
公告費 1 0
調査費 5,508 5,018
調査費 567 788
委託調査費 4,935 4,217
図書費 5 11
営業雑経費 2,315 3,434
通信費 45 52
印刷費 449 470
協会費 38 53
諸会費 5 16
情報機器関連費 1,657 2,726
118 114
その他営業雑経費
営業費用合計 21,525 24,783
一般管理費
給料 3,931 5,756
役員報酬 161 244
給料・手当 3,425 4,962
賞与 343 549
退職給付費用 98 118
福利費 297 535
交際費 9 14
旅費交通費 141 190
租税公課 270 344
不動産賃借料 219 269
寄付金 8 7
減価償却費 152 334
業務委託費 657 864
諸経費
433 750
一般管理費合計 6,219 9,185
営業利益
8,554 12,589
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 11 15
収益分配金 8 119
投資有価証券売却益 46 483
投資有価証券償還益 0 316
為替差益 － 273
デリバティブ利益 250 666
貸倒引当金戻入 17 －
その他 5 30
営業外収益合計 340 1,906
営業外費用
金銭の信託運用損 － 1,076
投資有価証券売却損 34 4
投資有価証券償還損 1 19
固定資産除却損 7 19
為替差損 198 －
3 0
その他
営業外費用合計 245 1,118
経常利益 8,649 13,377
特別損失
統合関連費用 286 －
49 149
システム統合費用
特別損失合計 355 149
税引前当期純利益 8,313 13,227
法人税、住民税及び事業税
2,674 4,263
△125 △193
法人税等調整額
法人税等合計 2,549 4,070
当期純利益 5,764 9,157
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300 350 350
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700 △1,700 △1,700
資本金への振替
会社分割による増加 18,589 18,589
剰余金の配当
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当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700 16,889 16,889
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74 2,100 22,767 24,942 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 0 △30 △30 △30
当期純利益 5,764 5,764 5,764
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 0 － 5,734 5,734 24,323
当期末残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 0 － 0 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 △30
当期純利益 5,764
株主資本以外の項目の
393 133 526 526
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393 133 526 24,850
当期末残高 393 133 526 50,442
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
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当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 230 － 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
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定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
９．連結納税制度の適用
当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱い
により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
建 物
53 百万円 77 百万円
器具備品 351 〃 285 〃
そ の 他
3 〃 4 〃
計 408 〃 367 〃
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2020年6月26日 利益
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2019年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 23,830 23,830 －
（2）金銭の信託 － － －
（3）未収委託者報酬 6,351 6,351 －
（4）未収運用受託報酬 5,525 5,525 －
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（5）有価証券及び投資有価証券
13,602 13,602
その他有価証券 －
(5,327) (5,327)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(0) (0)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82 82 －
デリバティブ取引計
81 81 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2020年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 24,869 24,869 －
（2）金銭の信託 5,823 5,823 －
（3）未収委託者報酬 7,284 7,284 －
（4）未収運用受託報酬 5,842 5,842 －
（5）投資有価証券
8,469
8,469
その他有価証券 －
(7,988) (7,988)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの 6 6
－
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) －
デリバティブ取引計
(107) (107) －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（2）金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
（3）未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（6）未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:百万円）
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前事業年度 当事業年度
区分
2019年3月31日 2020年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2019年3月31日） （単位: 百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,830 － － －
未収委託者報酬 6,351 － － －
未収運用受託報酬 5,525 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268 491 7,800 0
投資信託
当事業年度（2020年3月31日） （単位: 百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 － － －
未収委託者報酬 7,284 － － －
未収運用受託報酬 5,842 － － －
投資有価証券
－ 9 5,605 －
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
当事業年度（2020年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2019年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 4,405 3,432 973
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小計 4,405 3,432 973
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9,196 9,602 △406
小計 9,196 9,602 △406
合計 13,602 13,035 566
当事業年度（2020年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2019年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538 46 34
当事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 887 － 3 3
英ポンド 66 － 1 1
カナダドル 3 － 0 0
スイスフラン 7 － △0 △0
市場取引以外
香港ドル 183 － 0 0
の取引
ユーロ 183 － 2 2
買建
米ドル 10 － 0 0
スイスフラン 1 － 0 0
香港ドル 0 － 0 0
ユーロ 2 － △0 △0
合計 1,346 － 7 7
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739 － △8 △8
合計 6,739 － △8 △8
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,432 － 13
英ポンド 2,575 － 50
カナダドル 有価証券 40 － 0
原則的
スイスフラン 投資有価証券 34 － △0
処理方法
香港ドル 子会社株式 566 － 2
人民元 1,725 － 9
ユーロ 262 － 6
買建
ユーロ 6 － △0
合計 8,643 － 82
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度（2020年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
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契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
1,443 － △23 △23
米ドル
79 － △1 △1
英ポンド
市場取引以外
15 － △0 △0
カナダドル
の取引
26 － △0 △0
スイスフラン
247 － △4 △4
香港ドル
18 － △0 △0
人民元
223 － △2 △2
ユーロ
合計 2,055 － △32 △32
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 － 358 358
合計 8,412 － 358 358
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 － △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 － △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 － △0
スイスフラン 35 － △0
香港ドル 71 － △1
ユーロ 72 － △0
合計 5,666 － △114
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。
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２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018年4月1日
（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）
至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高
496 537
退職給付費用
79 74
退職給付の支払額
△38 △11
退職給付債務の期末残高
537 600
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018年4月1日
（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）
至 2019年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
退職給付引当金
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度79百万円 当事業年度74百万円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 125 百万円 168 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 40 〃 99 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 164 〃 183 〃
有価証券評価差額 － 259 〃
その他 82 〃 151 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
413 862
繰延税金負債
有価証券評価差額 △173 〃 －
繰延ヘッジ損益 △58 〃 △125 〃
その他 △38 〃 △35 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△271 △161
繰延税金資産の純額 〃 〃
141 700
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
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［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679百万円
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 事業 関連
資本金又 議決権等
等の の 当事
所在 は出資金 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 内容 者 取引の内容 科目
地 （百万 (被所有) （百万円） (百万円)
又は 又は との
円） 割合(％)
氏名 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540 4,903
受託
報酬
投信販売 未払
9,564 1,774
代行手数料等 手数料
信託業 営業上
その他
親会社 三井住 東京都
投資助言費用 3,357 182
務及び の取引
未払金
の子会 友信託 千代田 342,037
－
銀行業 役員の
吸収分割による承継
社 銀行㈱ 区
務 兼任
(承継資産合計) 18,603
うち、投資有価証券 13,907
－
－
うち、関係会社株式 4,663
(承継負債合計) 13
(差引純資産) 18,589
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又は
内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
又は (被所有) との関 （百万円） （百万円）
又は （百万円）
職業 割合(％) 係
氏名
未収運用
営業上の
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住 信託業務
受託報酬
東京都 取引
の子会 友信託 342,037 及び銀行
－
千代田区 役員の兼
投信販売 未払
社 銀行㈱ 業務
9,656 1,737
任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
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当事業年度（2020年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 16,814,137円07銭 18,821,541円72銭
1株当たり当期純利益金額 1,921,511円21銭 3,052,463円23銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
（単位：百万円）
第35期中間会計期間末
（2020年9月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 22,768
金銭の信託 8,094
未収委託者報酬 7,732
未収運用受託報酬 5,430
3,718
その他
流動資産合計 47,745
固定資産
有形固定資産
※1 801
無形固定資産 3,344
投資その他の資産
投資有価証券 9,175
関係会社株式 5,636
繰延税金資産 261
その他 33
投資その他の資産合計 15,106
固定資産合計 19,252
資産合計 66,997
負債の部
流動負債
未払金 7,364
未払法人税等 473
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賞与引当金 289
その他 ※2 612
流動負債合計 8,740
固定負債
退職給付引当金 614
資産除去債務 132
6
その他
固定負債合計 752
負債合計 9,493
（単位：百万円）
第35期中間会計期間末
（2020年9月30日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239
利益剰余金
利益準備金 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100
35,114
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 37,714
株主資本合計 56,953
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 251
299
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 551
純資産合計 57,504
負債・純資産合計 66,997
中間損益計算書
（単位：百万円）
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
営業収益
委託者報酬 17,868
運用受託報酬 5,169
206
その他営業収益
営業収益合計 23,244
営業費用 13,137
一般管理費
※1 4,842
営業利益
5,264
営業外収益 ※2 1,933
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
営業外費用 ※3 1,484
経常利益 5,714
特別損失 110
税引前中間純利益 5,603
法人税、住民税及び事業税 1,692
62
法人税等調整額
法人税等合計 1,754
中間純利益 3,848
中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 － － －
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当中間期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
中間純利益 3,848 3,848 3,848
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
（純額）
当中間期変動額合計 194 － △8 185 185
当中間期末残高 500 2,100 35,114 37,714 56,953
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
評価差額金 合計
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当中間期変動額
剰余金の配当 △3,662
中間純利益 3,848
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 838 15 854 854
額）
当中間期変動額合計 838 15 854 1,040
当中間期末残高 251 299 551 57,504
重要な会計方針
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
１．資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
によっております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
しております。
６．引当金の計上基準
（1）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の
見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
比較して有効性を判定しております。
８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
９．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
１０．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への
移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結
納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39
号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい
て、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第35期中間会計期間末
（2020年9月30日）
※1 有形固定資産の減価償却累計額 431百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
（中間損益計算書関係）
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
※1 減価償却実施額
有形固定資産 64百万円
無形固定資産 255百万円
※2 営業外収益の主要項目
金銭の信託運用益 1,775百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 1,335百万円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式 （株）
3,000 － － 3,000
２．配当に関する事項
配当金支払額
配当金の １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
（金融商品関係）
第35期中間会計期間末（2020年9月30日）
2020年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を
把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照ください。）。
（単位: 百万円）
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 22,768 22,768 －
(2)金銭の信託 8,094 8,094 －
(3)未収委託者報酬 7,732 7,732 －
(4)未収運用受託報酬 5,430 5,430 －
(5)投資有価証券
9,175 9,175 －
その他有価証券
(6)未払金 (7,364) (7,364) －
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (80) (80) －
ヘッジ会計が適用されているもの (9) (9) －
デリバティブ取引計 (89) (89) －
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
(3)未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式5,636百万円)は、市場価格がなく、かつ将
来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（5）
投資有価証券」には含めておりません。
（有価証券関係）
第35期中間会計期間末（2020年9月30日）
１．子会社株式
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認め
られる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
(単位：百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 8,605 8,201 403
小計 8,605 8,201 403
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 570 610 △40
小計 570 610 △40
合計 9,175 8,812 362
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどがで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,861 － △2 △2
市場取引以外 英ポンド 105 － △0 △0
の取引 カナダドル 19 － 0 0
スイスフラン 50 － 0 0
香港ドル 178 － △0 △0
ユーロ 306 － 3 3
合計 2,521 － 1 1
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 10,865 － △82 △82
合計 10,865 － △82 △82
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,535 － △4
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,791 － △5
処理方法 カナダドル 子会社株式 8 － 0
スイスフラン 55 － 0
香港ドル 98 － △0
ユーロ 84 － 0
合計 6,574 － △9
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（セグメント情報等）
（セグメント情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
（関連情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
ります。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
しております。
３．主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,593百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1)
2,993百万円
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(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載して
おります。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
1株当たり純資産額 19,168,213円23銭
1株当たり中間純利益 1,282,957円88銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
（注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
中間純利益 3,848百万円
普通株式に係る中間純利益 3,848百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式の期中平均株式数 3,000株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
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(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2021年 4月27日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2020年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
三井住友信託銀行株式会社 342,037
する法律に基づき信託業務を営んでい
ます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2020年7月27日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
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があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2020年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020年9月25日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
中島紀子 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているインデックスコレクション（バランス株式３０）の2019年7月26日から2020年7月
27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、インデックスコレクション（バランス株式３０）の2020年7月27日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020年9月25日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
中島紀子 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているインデックスコレクション（バランス株式５０）の2019年7月26日から2020年7月
27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、インデックスコレクション（バランス株式５０）の2020年7月27日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020年9月25日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
中島紀子 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているインデックスコレクション（バランス株式７０）の2019年7月26日から2020年7月
27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、インデックスコレクション（バランス株式７０）の2020年7月27日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
298/307
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
299/307
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2020年12月１日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
１日から2021年３月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日
まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年９月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）の経営
成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
どうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021年3月26日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
中島紀子 印
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているインデックスコレクション（バランス株式３０）の2020年7月28日から2021年1月27日ま
での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表
について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、インデックスコレクション（バランス株式３０）の2021年1月27日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する中間計算期間（2020年7月28日から2021年1月27日まで）の損益の状況に関する有用な情報
を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
中島紀子 印
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているインデックスコレクション（バランス株式５０）の2020年7月28日から2021年1月27日ま
での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表
について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、インデックスコレクション（バランス株式５０）の2021年1月27日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する中間計算期間（2020年7月28日から2021年1月27日まで）の損益の状況に関する有用な情報
を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
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取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
中島紀子 印
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているインデックスコレクション（バランス株式７０）の2020年7月28日から2021年1月27日ま
での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表
について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、インデックスコレクション（バランス株式７０）の2021年1月27日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する中間計算期間（2020年7月28日から2021年1月27日まで）の損益の状況に関する有用な情報
を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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