Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
     【提出書類】                 有価証券届出書
     【提出先】                 関東財務局長殿
     【提出日】                 2020年12月25日        提出
     【発行者名】                 アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                 取締役社長　　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                 酒井　隆
                      03-6774-5100
     【電話番号】
     【届出の対象とした募集（売
      出）内国投資信託受益証券                Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド
      に係るファンドの名称】
     【届出の対象とした募集（売
      出）内国投資信託受益証券                1兆円を上限とします。
      の金額】
     【縦覧に供する場所】                 該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】
      Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド
      （以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
      信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
      しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規
      定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
      関等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
      管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいます。
      以下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載また
      は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるアセット
      マネジメントOne株式会社（以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合
      を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
      名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

      1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

                       ※
      お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
      収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
      ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
       受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
       することがあります。）
      ＜基準価額の照会方法等＞

      基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
      ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （５）【申込手数料】

      ありません。
    （６）【申込単位】

       1円以上1円単位とします。
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       ※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
    （７）【申込期間】

      継続申込期間：2020年12月26日から2021年6月25日まで
      ※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれ
       かの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受
       付を行いません。
      ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

      当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
      ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （９）【払込期日】

      取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
      のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
      託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
      ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

      取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
      ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （１１）【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
       株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委
      託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
      当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資（自動
      けいぞく投資）」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との
      間で、「自動けいぞく投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。
      なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称
      の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとしま
      す。
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      当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
      として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
      き が完了したものを当日のお申込みとします。
      ただし、海外休業日にはお申込みの受付を行いません。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
      他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
      の受付を取り消すことができるものとします。
       ※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
        のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
        該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
       ○振替受益権について

        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記
        載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
        ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事
        項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        （参考）

        ◆投資信託振替制度
         投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて
         管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振
         替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されま
         せん。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①当ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）
       に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行います。
      ②当ファンドの信託金限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限
       度額を変更することができます。
    ＜ファンドの特色＞

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     指数の著作権等
     本ファンドは、MSCI           Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                        の関連会社、情報提供者その他
     MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」とい
     います。）によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの
     独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、
     委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者も
     しくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への
     投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                                             指数の能力に関
     して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはそ
     の関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファン
     ドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計
     算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算
     にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する
     義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決
     定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算につい
     て責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会
     社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングま
     たは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
     MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報を入
     手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性およ
     び／または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的か
     を問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数また
     はそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなる
     MSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または
     中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかな
     るMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する
     特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限する
     ことなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失
     利益を含む。）については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損
     害について責任を負いません。
     本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者もし
     くは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、
     販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用し
     たり、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、事
     前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
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      ＜商品分類＞





      ・商品分類表
                                 投資対象資産
        単位型・追加型            投資対象地域                           補足分類
                             （収益の源泉となる資産）
                                  株　　式

                     国　　内
          単位型                        債　　券           インデックス型
                     海　　外            不動産投信

          追加型                       その他資産              特殊型

                     内　　外            （　　　　）
                                  資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

      ・商品分類定義

                  一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財

        追    加    型
                  産とともに運用されるファンドをいう。
                  目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
        海        外
                  実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                  目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
        株        式
                  実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                  目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめ
        インデックス型
                  ざす旨の記載があるものをいう。
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      ＜属性区分＞
      ・属性区分表
        投資対象資産
                  決算頻度      投資対象地域          投資形態        為替ヘッジ       対象インデックス
      （実際の組入資産）
          株式         年1回      グローバル

          　一般               (日本を除く)
         　大型株          年2回
         　中小型株                                           日経225
                           日本
                   年4回
          債券                        ファミリー          あり
                           北米
          　一般         年6回                ファンド         (　　　)
          　公債        （隔月）
                           欧州
          　社債
                                                   ＴＯＰＩＸ
        　その他債券
                   年12回        アジア
       クレジット属性
                  （毎月）
         （　　）
                         オセアニア
                   日々
                                                    その他
                                ファンド・オブ・
         不動産投信                  中南米                  なし
                                                   （ ＭＳＣＩ
                                   ファンズ
                   その他
                                                   コクサイ・
         その他資産                 アフリカ
                  （　　）
                                                   インデックス
       （投資信託証券
                                                  （円換算ベース、
         （株式））                  中近東
                                                   配当込み、
                          （中東）
                                                   為替ヘッジな
         資産複合
                                                    し）  ）
         （　　　）                エマージング
       資産配分固定型
       資産配分変更型
      （注1）「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

      （注2）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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      ・属性区分定義
         その他資産
                  目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主
        （投資信託証券
                  として株式へ実質的に投資する旨の記載があるものをいう。
         （株式））
                  目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの
           年1回
                  をいう。
         グローバル         目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除
        （日本を除く）          く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                  目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファ
         ファミリー
                  ンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをい
          ファンド
                  う。
                  目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載が
        為替ヘッジなし
                  あるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
        その他（     ＭＳＣＩ
                  日経２２５またはＴＯＰＩＸにあてはまらない全てのものをいう。
       コクサイ・インデッ
                  （対象インデックスは            ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当
        クス（円換算ベー
       ス、配当込み、為替            込み、為替ヘッジなし）とする。                 ）
        ヘッジなし）       ）
      （注1）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し

          ています。
      （注2）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
          信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
      （注3）当ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式を主要投資
          対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における
          投資対象資産の分類・区分は異なります。
    （２）【ファンドの沿革】

      2019年4月15日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
      2020年6月26日　　信託報酬率(税抜）を「年率0.109％」から「年率0.0999％」に引き下げ
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    （３）【ファンドの仕組み】
    ・「証券投資信託契約」の概要









      委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。
      当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定した
      ものです。
    ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

      委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
      当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投
      資、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
      ●ファミリーファンド方式とは●

      当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
      「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をま
      とめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に
      投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
      ○委託会社の概況



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       名称：アセットマネジメントOne株式会社
       本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      資本金の額

        20億円（2020年9月30日現在）
      委託会社の沿革

        1985年7月1日          会社設立
        1998年3月31日          「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日          証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日          第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                  セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
                  を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
        2008年1月1日          「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
                  セットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日          ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
                  新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
                  商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
      大株主の状況

                                                （2020年9月30日現在）
                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                      ※
                                                 28,000株
                                                           ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                       70.0％
                                                      1
                                                           ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                       30.0％
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
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    ２【投資方針】
    （１）【投資方針】
      ＜基本方針＞
       この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）
       に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行います。
      ＜投資対象＞

       外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
      ＜投資態度＞

       ①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の株式に実質的に投資し、ＭＳＣＩ
        コクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめ
        ざします。
       ②ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）への連動性を高
        めるため、有価証券先物取引等を活用する場合があります。
       ③マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       ④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
       ⑤ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       当ファンドが対象指数の変動を基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項について

       は、上記     1 ファンドの性格         (1)  ファンドの目的及び基本的性格                  ＜ファンドの特色＞をご参照く
       ださい。
    （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
         めるものをいいます。以下同じ。）
         イ.有価証券
         ロ.デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
          第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。）
         ハ.金銭債権
         ニ.約束手形
       2.次に掲げる特定資産以外の資産
         イ.為替手形
      ②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）

       委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託
       銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である外国株式パッシブ・ファンド・マザー
       ファンドの受益証券を含む次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
       される同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
       1.  株券または新株引受権証書
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       2.  国債証券
       3.  地方債証券
       4.  特別の法律により法人の発行する債券
       5.  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約
         権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
         て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている
         もの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
         権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
       6.  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
         ものをいいます。）
       7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
         めるものをいいます。）
       8.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第1
         項第7号で定めるものをいいます。）
       9.  資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
         （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
       10.コマーシャル・ペーパー
       11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
         び新株予約権証券
       12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.～11.の証券または証書の性質を有
         するもの
       13.投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
         います。）
       14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
         るものをいい、次の15.で定めるものを除きます。）
       15.投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）または外国投資
         証券で投資法人債券に類する証券
       16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
       17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
         い、有価証券にかかるものに限ります。）
       18.預託証券または預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
       19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       20.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
       21.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
       23.外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの
       なお、1.の証券または証書、12.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有
       するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに15.の証券ならびに12.および18.の
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       証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証
       券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）

       委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
       第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       との指図をすることができます。
       1.  預金
       2.  指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
       3.  コール・ローン
       4.  手形割引市場において売買される手形
       5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       6.  外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
      （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

      ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
      基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
               ます。
      主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
      投資態度         ①主に海外の株式に投資を行い、                  ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
                ス、配当込み、為替ヘッジなし）                  に連動する投資成果をめざして運用を行いま
                す。
               ② 株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
                的に変更を行う場合があります。
               ③組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
                よってはヘッジを実施する可能性があります。
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      主な投資制限         ①株式への投資割合には、制限を設けません。
               ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
                て信託財産の純資産総額の20％以下とします。
               ③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第
                3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新
                株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
                （以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある
                新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への
                投資は、原則として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               ④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               ⑤ デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
               ⑥ 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

    （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
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       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
       ③　売買執行の実施

         運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
         執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
         運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
         タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
         令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング

         内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
         効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
      ※運用体制は2020年9月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
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    （４）【分配方針】
      ①収益分配方針
       毎決算時（原則として毎年3月25日（休業日の場合は翌営業日））に、原則として以下の方針に基
       づき収益の分配を行います。
       (1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に
         属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
         ます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）
         等の全額とします。
       (2)分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対
         象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
       (3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
      ②収益の分配方式

       (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
          類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
          に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
          ます。）との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および地方消
          費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分
          配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金と
          して積み立てることができます。
        2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
          金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配
          することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てる
          ことができます。
       (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
         当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
         るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ③収益分配金の再投資

       収益分配金は、原則として自動的に再投資されます。
       委託会社は受託会社から交付を受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販
       売会社に交付します。販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振
       替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末
       日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
       かる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会
       社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し
       遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益
       権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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    （５）【投資制限】
      ①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運
       用方法（3）投資制限）
      ② 株式への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
       制限）
      ③ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法
       （3）投資制限）
      ④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
       合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投
       資制限）
      ⑤デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）
       投資制限）
      ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
       則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
       は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
       こととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
      ⑦投資する株式等の範囲（約款第20条）
       1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
        取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
        て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
        割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
        りません。
       2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
        権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
        社が投資することを指図することができるものとします。
      ⑧信用取引の指図範囲（約款第22条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
        図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
        により行うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
        行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
        す。
        1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        2.株式分割により取得する株券
        3.有償増資により取得する株券
        4.売出しにより取得する株券
        5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（上記5.に定めるもの
          を除きます。）の行使により取得可能な株券
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      ⑨先物取引等の運用指図（約款第23条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
        す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
        す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
        ます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うこ
        との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし
        ます（以下同じ。）。
        1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
        2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
          価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に信託財産が限月ま
          でに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当
          証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
          託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資
          対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
        3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑨で規定する全オプション
          取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回ら
          ない範囲内とします。
       2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引
        およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
        1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
          と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ
          対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマ
          ザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対
          象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とし
          ます。
        2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
          と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
        3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑨で規定する
          全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
          5％を上回らない範囲内とします。
       3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における
        これらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
        1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上
          記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、
          以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
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        2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
          月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用
          の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2．において「金融商品運用額
          等」  といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の
          外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をい
          います。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
          権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当
          該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受
          取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
        3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑨で規定
          する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
          額の5％を上回らない範囲内とします。
      ⑩スワップ取引の運用指図（約款第24条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
         なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
         換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
        ではありません。
       3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
        じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
        由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
        取引の一部の解約を指図するものとします。
       4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
        するものとします。
       6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
        保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑪金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第25条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
        先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
        期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
        ついてはこの限りではありません。
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       3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額（「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
        じ。）    が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にか
        かるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッ
        ジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3）において同じ。）を超えないものと
        します。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合
        計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
        を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引
        の一部の解約を指図するものとします。
       4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
        るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
        の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
        に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
        す。
       5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
        じ。）が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」といい
        ます。以下5）において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外
        貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外貨建資
        産の時価総額の合計額」といいます。以下5）において同じ。）を超えないものとします。な
        お、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少し
        て、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えるこ
        ととなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解
        約を指図するものとします。
       6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
        るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
        ドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
        産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
        いいます。
       7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
        算出した価額で評価するものとします。
       8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
        と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑫デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第26条）
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       デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
       的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑬有価証券の貸付の指図および範囲（約款第27条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
        の1.2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
        1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
        2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
        額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
        とします。
      ⑭公社債の空売りの指図および範囲（約款第28条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
        属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい
        ては、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行
        うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
        囲内で行うものとします。
       3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の
        純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
        付けの一部を決済するための指図をするものとします。
      ⑮公社債の借入れの指図および範囲（約款第29条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
        ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
        供の指図を行うものとします。
       2)上記1)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
        ます。
       3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
        純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
        入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       4)上記1)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
      ⑯特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第30条）
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
      ⑰外国為替予約取引の指図（約款第31条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
        外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
        かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替
        の売予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなし
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        た額との合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
        す。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の
        う ち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当
        該予約取引の指図については、この限りではありません。
       3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
        なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信
        託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗
        じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマ
        ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
        価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
        相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
        す。
       5)委託会社は、外国為替の売買の予約取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認め
        たときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑱資金の借入れ（約款第37条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
        約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
        含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
        て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
        お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
        日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
        支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
        る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
        内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
        限度とします。
       3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑲同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
       委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
       図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
       議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
       を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
       権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
       となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
       なりません。
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    ３【投資リスク】
      ＜基準価額の主な変動要因＞
      当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しま
      すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
      属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。
      ○株価変動リスク

       投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
       株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の
       需給関係等の影響を受け変動します。株式市場や当ファンドが実質的に投資する企業の株価が下落
       した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。
      ○為替変動リスク

       為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
       為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に
       影響をおよぼします。当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わな
       いため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高に
       なった場合には、実質保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも基準価額が下落す
       る可能性があります。
      ○信用リスク

       投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
       す。
       有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受
       け変動します。当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、また
       こうした状況に陥ると予想される場合、信用格付けが格下げされた場合等には、株式の価格が下落
       したり、その価値がなくなることがあり、基準価額が下落する要因となります。
      ○流動性リスク

       投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
       因となります。
       有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響
       を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から
       期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響を
       およぼす要因となります。
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      ○カントリーリスク
       投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
       投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制等の要因によって資
       産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を受
       け、基準価額が下落する要因となります。
      ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

       ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
        収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
        含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
        期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
        とで、受益者毎に異なります。
        分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
        となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
        う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じてＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
        ス、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行いますが、当該イン
        デックス採用全銘柄を組入れない場合があること、資金流出入から組入銘柄の売買執行までのタ
        イミングにずれが生じること、売買時のコストや信託報酬等の費用を負担すること等により、基
        準価額と当該インデックスが乖離する場合があります。
       ○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資する
        ものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファ
        ンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買なら
        びに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
       ○当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
        の他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびす
        でに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
       ○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権口数
        が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された場合、その他やむを得ない
        事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場
        合があります。
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       ○注意事項
       ・当ファンドは、実質的に株式などの値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクも
        あります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
       ・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
        構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護
        基金の対象にもなりません。
       ・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
       ・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
        購入者が負担することとなります。
      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
      ※リスク管理体制は2020年9月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
       ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

       ありません。
    （３）【信託報酬等】

       ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.10989％（税抜0.0999％）
         支払先       内訳（税抜）                      主な役務
                         信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の
                年率0.0354％
         委託会社
                         算出等の対価
                         購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口
                年率0.0445％
         販売会社
                         座内でのファンドの管理等の対価
                         運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等
                年率0.0200％
         受託会社
                         の対価
       ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
       ※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休
        業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相
        当額とともに信託財産から支払われます。
       ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産留保額
        ありません。
       ・その他の費用
        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
        ①信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税
         等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利
         息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンド
         の基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および
         毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信
         託財産から支払われます。
        ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
         ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外国での資産の保管等に
         要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
         数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
         外国での資産の保管等に要する費用は、間接的にファンドで負担することになります。
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       ※上記の「その他の費用」については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものが
        あるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
       ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
       ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
          税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                            （配当控除
          の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                               ※
          解約時および償還時の差益（譲渡益）                      については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
          （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
          が行われます。
          ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に
           相当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          （確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ○ 法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

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       ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得
         税（復興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の
         加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
       ※上記は、2020年9月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる

         場合があります。
       ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
       ＜個別元本について＞
       ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
       ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、                   個 別元本の算出が行われる場合があります。
       ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
         照。）
       ＜収益分配金の課税について＞

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
         金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
        収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
        は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
        り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
        の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
        （特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
        元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
        ります。
        ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   令和2年9月30日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      1,249,659,083             100.00
                   内　日本                         1,249,659,083             100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                          12,557          0.00
     純資産総額                                      1,249,671,640             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和2年9月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     356,437,325,071              95.40
                   内　アメリカ                        246,178,280,037              65.89
                   内　イギリス                        15,221,959,727              4.07
                   内　スイス                        13,540,662,089              3.62
                   内　カナダ                        12,501,326,107              3.35
                   内　フランス                        12,026,750,774              3.22
                   内　ドイツ                        11,591,114,049              3.10
                   内　オーストラリア                         7,489,842,645              2.00
                   内　オランダ                         7,036,616,983              1.88
                   内　アイルランド                         6,606,570,052              1.77
                   内　スウェーデン                         3,848,474,745              1.03
                   内　デンマーク                         3,099,037,489              0.83
                   内　香港                         2,909,715,869              0.78
                   内　スペイン                         2,715,516,683              0.73
                   内　イタリア                         2,177,929,423              0.58
                   内　フィンランド                         1,518,236,694              0.41
                   内　ジャージィー                         1,154,075,288              0.31
                   内　バミューダ                         1,121,785,345              0.30
                   内　ベルギー                         1,087,578,049              0.29
                   内　シンガポール                         1,022,066,756              0.27
                   内　ケイマン諸島                          723,614,019             0.19
                   内　イスラエル                          699,998,792             0.19
                   内　ノルウェー                          679,963,737             0.18
                   内　ニュージーランド                          375,985,282             0.10
                   内　ルクセンブルグ                          266,499,146             0.07
                   内　オランダ領キュラソー                          195,118,095             0.05
                   内　ポルトガル                          194,874,548             0.05
                   内　オーストリア                          183,054,143             0.05
                   内　リベリア                          95,900,294            0.03
                   内　マン島                          68,470,488            0.02
                   内　パナマ                          64,627,652            0.02
                   内　パプアニューギニア                          41,680,071            0.01
     新株予約権証券                                        2,990,950            0.00
                   内　アメリカ                           2,990,950            0.00
     投資信託受益証券                                       729,222,098             0.20
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　オーストラリア                          500,929,038             0.13
                   内　シンガポール                          228,293,060             0.06
     投資証券                                      7,851,839,958              2.10
                   内　アメリカ                         7,274,830,363              1.95
                   内　イギリス                          198,339,265             0.05
                   内　香港                          150,144,198             0.04
                   内　フランス                          118,936,702             0.03
                   内　カナダ                          61,669,694            0.02
                   内　オランダ                          47,919,736            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      8,621,643,613              2.31
     純資産総額                                     373,643,021,690              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   令和2年9月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      7,681,521,180              2.06
                   内　アメリカ                         5,643,372,000              1.51
                   内　ドイツ                         1,232,921,181              0.33
                   内　イギリス                          343,563,287             0.09
                   内　カナダ                          260,049,795             0.07
                   内　オーストラリア                          201,614,917             0.05
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   令和2年9月30日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       3.2583        3.9487      －
     1  ド・マザーファンド              信託受      316,473,544                            100.00
                  日本   益証券             1,031,190,802        1,249,659,083          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年9月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   100.00
      合計                                                   100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和2年9月30日現在
                                 33/143


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                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       APPLE   INC
                      株式                8,763.88        12,070.72        －
                       コン
     1                        1,450,386                            4.69
                      ピュー
                アメリカ                  12,711,010,499        17,507,206,198          －
                     タ・周辺
                       機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式               19,665.93        21,928.10        －
     2                         603,313                           3.54
                      ソフト
                アメリカ                  11,864,714,627        13,229,512,621          －
                      ウェア
       AMAZON.COM      INC
                      株式               236,356.75        332,728.30        －
                     インター
     3                         35,471                           3.16
                     ネット販
                アメリカ                   8,383,810,632        11,802,205,671          －
                     売・通信
                       販売
       FACEBOOK     INC
                      株式               22,825.76        27,697.38        －
                     インタラ
                      クティ
     4                         200,950                           1.49
                      ブ・メ
                アメリカ                   4,586,837,131        5,565,788,912          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               158,039.29        155,455.11        －
                     インタラ
                      クティ
     5                         25,151                           1.05
                      ブ・メ
                アメリカ                   3,974,846,289        3,909,851,572          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               157,833.20        155,104.91        －
                     インタラ
                      クティ
     6                         25,198                           1.05
                      ブ・メ
                アメリカ                   3,977,081,043        3,908,333,673          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               15,745.56        15,558.94        －
     7                         220,091                           0.92
                アメリカ      医薬品             3,465,457,856        3,424,384,424          －
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式               12,304.67        12,619.88        －
     8                         248,395                           0.84
                 スイス      食品            3,056,419,157        3,134,717,079          －
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               13,324.27        14,522.10        －
     9                         206,852                           0.80
                アメリカ     家庭用品              2,756,152,949        3,003,927,084          －
       VISA   INC
                      株式               21,766.56        21,100.75        －
     10                         140,938                           0.80
                     情報技術
                アメリカ                   3,067,736,250        2,973,897,785          －
                     サービス
       NVIDIA    CORP
                      株式               32,932.22        55,971.37        －
                     半導体・
     11                          51,405                           0.77
                アメリカ     半導体製              1,692,881,194        2,877,208,480          －
                      造装置
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       TESLA   INC
                      株式               19,330.73        44,337.60        －
     12                          61,991                           0.74
                アメリカ      自動車             1,198,331,707        2,748,532,533          －
       MASTERCARD      INC
                      株式               35,257.20        35,573.13        －
     13                          74,692                           0.71
                     情報技術
                アメリカ                   2,633,431,299        2,657,028,524          －
                     サービス
       HOME   DEPOT   INC
                      株式               25,676.04        28,789.23        －
     14                          89,866                           0.69
                     専門小売
                アメリカ                   2,307,403,798        2,587,173,662          －
                        り
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               23,260.78        22,264.55        －
       B
     15                         116,086                           0.69
                     各種金融
                アメリカ                   2,700,251,541        2,584,602,783          －
                     サービス
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式               13,782.59        10,088.02        －
     16                         254,614                           0.69
                アメリカ       銀行            3,509,241,147        2,568,553,670          －
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               31,196.80        32,179.06        －
                     ヘルスケ
                     ア・プロ
                       バイ
     17                          79,186                           0.68
                アメリカ     ダー／ヘ              2,470,349,851        2,548,131,837          －
                      ルスケ
                     ア・サー
                       ビス
       VERIZON    COMM   INC
                      株式                6,162.09        6,267.59       －
                     各種電気
     18                         345,559                           0.58
                アメリカ     通信サー              2,129,366,231        2,165,822,823          －
                       ビス
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式               38,636.68        36,835.80        －
     19                          58,727                           0.58
       GENUSSCHEIN
                 スイス     医薬品             2,269,016,377        2,163,256,496          －
       ADOBE   INC
                      株式               40,656.34        51,771.11        －
     20                          40,347                           0.56
                      ソフト
                アメリカ                   1,640,361,676        2,088,809,136          －
                      ウェア
       THE  WALT   DISNEY    CO
                      株式               14,270.23        13,267.31        －
     21                         150,799                           0.54
                アメリカ       娯楽            2,151,937,920        2,000,698,588          －
       SALESFORCE.COM        INC
                      株式               20,875.19        26,180.20        －
     22                          75,293                           0.53
                      ソフト
                アメリカ                   1,571,755,812        1,971,186,551          －
                      ウェア
       PAYPAL    HOLDINGS     INC
                      株式               13,503.42        20,578.09        －
     23                          93,308                           0.51
                     情報技術
                アメリカ                   1,259,977,767        1,920,101,354          －
                     サービス
       NETFLIX    INC
                      株式               41,588.34        52,210.18        －
     24                          36,756                           0.51
                アメリカ       娯楽            1,528,621,133        1,919,037,523          －
       INTEL   CORP
                      株式                6,884.38        5,415.90       －
                     半導体・
     25                         353,947                           0.51
                アメリカ     半導体製              2,436,708,486        1,916,942,265          －
                      造装置
       COMCAST    CORP-CL    A
                      株式                4,755.65        4,887.95       －
     26                         380,365                           0.50
                アメリカ     メディア              1,808,883,179        1,859,208,905          －
       MERCK   & CO.INC.
                      株式                8,712.65        8,665.01       －
     27                         210,960                           0.49
                アメリカ      医薬品             1,838,020,814        1,827,972,619          －
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       AT&T   INC
                      株式                3,893.57        2,994.13       －
                     各種電気
     28                         595,311                           0.48
                アメリカ     通信サー
                                   2,317,887,936        1,782,444,477          －
                       ビス
       PFIZER    INC
                      株式                3,844.64        3,826.78       －
     29                         464,247                           0.48
                アメリカ      医薬品             1,784,865,617        1,776,573,920          －
       COCA-COLA     CO/THE
                      株式                6,084.39        5,175.73       －
     30                         340,870                           0.47
                アメリカ       飲料            2,073,988,200        1,764,253,130          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年9月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   95.40
      新株予約権証券                                                    0.00
      投資信託受益証券                                                    0.20
      投資証券                                                    2.10
      合計                                                   97.69
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   令和2年9月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      ソフトウェア                                                    7.48
                                 外国
      医薬品                                                    5.29
      コンピュータ・周辺機器                                                    4.93
      銀行                                                    4.79
      情報技術サービス                                                    4.77
      半導体・半導体製造装置                                                    3.99
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    3.95
      インターネット販売・通信販売                                                    3.84
      ヘルスケア機器・用品                                                    3.14
      保険                                                    2.94
      資本市場                                                    2.81
      石油・ガス・消耗燃料                                                    2.50
      化学                                                    2.21
      バイオテクノロジー                                                    2.05
      電力                                                    1.99
      食品                                                    1.90
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    1.88
      専門小売り                                                    1.74
      飲料                                                    1.73
      各種電気通信サービス                                                    1.70
      機械                                                    1.69
      食品・生活必需品小売り                                                    1.52
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.51
      金属・鉱業                                                    1.51
      娯楽                                                    1.50
      家庭用品                                                    1.47
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.45
                                 36/143


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      航空宇宙・防衛
                                                         1.41
      自動車                                                    1.29
      メディア                                                    1.12
      陸運・鉄道                                                    1.11
      コングロマリット                                                    1.09
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    1.01
      総合公益事業                                                    0.97
      各種金融サービス                                                    0.92
      電気設備
                                                         0.77
      専門サービス                                                    0.76
      パーソナル用品                                                    0.72
      タバコ                                                    0.71
      航空貨物・物流サービス                                                    0.71
      通信機器                                                    0.64
      建設関連製品                                                    0.56
      電子装置・機器・部品                                                    0.53
      複合小売り
                                                         0.51
      商業サービス・用品                                                    0.45
      不動産管理・開発                                                    0.43
      家庭用耐久財                                                    0.37
      消費者金融                                                    0.33
      商社・流通業                                                    0.29
      無線通信サービス                                                    0.29
      容器・包装                                                    0.28
      建設・土木                                                    0.25
      建設資材                                                    0.24
      自動車部品                                                    0.24
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.18
      ガス                                                    0.16
      運送インフラ                                                    0.16
      水道                                                    0.12
      エネルギー設備・サービス                                                    0.11
      紙製品・林産品                                                    0.11
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.07
      レジャー用品                                                    0.07
      海運業                                                    0.06
      販売                                                    0.05
      旅客航空輸送業                                                    0.04
      合計                                                   95.40
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
                                 37/143


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    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和2年9月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   S&P500    EMINI   FUT
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       320   5,679,693,669        5,643,372,000         1.51
            取引所
     取引
                   Dec20
                   DJ  EURO   STOXX   50
            ＥＵＲＥＸ
                              買建       310   1,263,767,492        1,232,921,181         0.33
            取引所
                   Dec20
                   FTSE   100  INDEX
            ＩＣＥ－Ｅ
                              買建       43    350,984,955        343,563,287        0.09
            Ｕ      FUTURE    Dec20
            モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
            オール取引                  買建       17    260,220,816        260,049,795        0.07
                   Dec20
            所
                   SPI  200  FUTURES
            シドニー先
                              買建       18    201,258,227        201,614,917        0.05
            物取引所
                   Dec20
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（令和2年9月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                            617            617       0.8135         0.8135
         (令和2年3月25日)
          令和1年9月末日                  430        －            0.9782        －
             10月末日               507        －            1.0170        －
             11月末日               561        －            1.0547        －
             12月末日               610        －            1.0865        －
          令和2年1月末日                  704        －            1.0878        －
              2月末日              716        －            1.0022        －
              3月末日              663        －            0.8513        －
              4月末日              827        －            0.9348        －
              5月末日              927        －            0.9748        －
              6月末日             1,016         －            0.9934        －
              7月末日             1,100         －            1.0266        －
              8月末日             1,244         －            1.1053        －
              9月末日             1,249         －            1.0616        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

                第1計算期間                                         0.0000
           令和2年3月26日～令和2年9月25日                                   －
      ③【収益率の推移】

                                 38/143


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                                           収益率（％）
                第1計算期間                                         △18.7
           令和2年3月26日～令和2年9月25日                                              26.8
    （注）収益率は期間騰落率です。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第1計算期間                        940,446,792                    181,390,647
        令和2年3月26日～
                                 595,372,279                    182,043,843
        令和2年9月25日
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
                                 39/143
















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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委
       託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
       当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資（自動
       けいぞく投資）」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との
       間で、「自動けいぞく投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。
       なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称
       の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとしま
       す。
       当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
       続きが完了したものを当日のお申込みとします。
       ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行の
       いずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合があります。）には、お申込み
       の受付を行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
       他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
       の受付を取り消すことができるものとします。
       ※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
        のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
        該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ・お申込価額

                        ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       なお、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
       ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日
         の受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
         表示することがあります。）
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        ＜基準価額の照会方法等＞
        基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
          ・販売会社へのお問い合わせ
          ・委託会社への照会
            ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・お申込手数料

       ありません。
      ・お申込単位

       1円以上1円単位とします。
       ※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
      ・払込期日

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払う
       ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
       に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務
       の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

      ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委
       託会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
       解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
       にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財
       産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
       ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求
        にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
        口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
        なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって
        行うものとします。
       ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
        その他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約
        の請求の受付を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受
        付中止以前に行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤
        回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の
        計算日に解約の請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
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      ・解約価額
       解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
       解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・解約単位

       1口単位とします。
      ・解約代金の受渡日

       解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
       支払います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】
      基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
      を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財
      産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
      ます。
      ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

           投資対象                        評価方法
       マザーファンド受益証券               計算日の基準価額
                         ※
       株式
                      計算日     における金融商品取引所等の最終相場
       外貨建資産の円換算               計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       外国為替予約の円換算               計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
       ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
      基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま

      す。
      ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （２）【保管】

      該当事項はありません。
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    （３）【信託期間】
      信託期間は、2019年4月15日（設定日）から原則として無期限です。
      ※下記(5)その他          イ．償還規定の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させるこ
       とがあります。
    （４）【計算期間】

      a.計算期間は、原則として毎年3月26日から翌年3月25日までとします。
      b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
       日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
       り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
       日とします。
    （５）【その他】

      イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
        る場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された場合、
        またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を
        終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨
        を監督官庁に届け出ます。
       b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
        定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.にお
        いて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
        知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
        するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
        る場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
       f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
       g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の
        変更等    b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間にお
        いて存続します。
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       h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
        に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社また
        は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、ま
        た は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定にした
        がい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解
        任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は
        信託契約を解約し、信託を終了させます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
        託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
        用を受けません。
      ロ.信託約款の変更等

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資
        信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
        ます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨
        およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款はa.からg.に定める以外の方法によっ
        て変更することができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
        合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
        に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議
        を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
        およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れてい
        る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益権の
        口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
        権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
        示をしたときには適用しません。
       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
        あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
        定にしたがいます。
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       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
        資 信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
        の適用を受けません。
      ハ.関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
        契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
        動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
      ニ.公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
        掲載します。
        （URL　http://www.am-one.co.jp/）
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載して行います。
      ホ.運用報告書

        ・委託会社は、毎年3月25日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報
         告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
         運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
        （URL　http://www.am-one.co.jp/）
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    ４【受益者の権利等】
      (1)収益分配金請求権
       収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社によ
       り自動的に再投資されます。販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日に
       おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計
       算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
       益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会
       社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
       します。）に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付け
       により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (2)償還金請求権

       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
       権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
       以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
       定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
       されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日
       の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      (3)一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
       閲覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間（平成31年4月

        15日から令和2年3月25日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受
        けております。
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    １【財務諸表】
    【Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド】
    （１）【貸借対照表】
                                      （単位：円）
                                   第1期
                                令和2年3月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               9,427,232
                                      617,497,096
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              626,924,328
       資産合計                               626,924,328
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               9,082,628
        未払受託者報酬                                60,315
        未払委託者報酬                                268,541
                                         9,952
        その他未払費用
        流動負債合計                               9,421,436
       負債合計                                9,421,436
     純資産の部
       元本等
        元本                              759,056,145
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 141,553,253
                                       7,405,956
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              617,502,892
       純資産合計                               617,502,892
     負債純資産合計                                626,924,328
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                      （単位：円）
                                   第1期
                                自　平成31年4月15日
                                至　令和2年3月25日
     営業収益
                                     △ 142,093,904
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △ 142,093,904
     営業費用
       支払利息                                   605
       受託者報酬                                  86,267
       委託者報酬                                 384,111
                                        14,328
       その他費用
       営業費用合計                                 485,311
     営業利益又は営業損失（△）                               △ 142,579,215
     経常利益又は経常損失（△）                               △ 142,579,215
     当期純利益又は当期純損失（△）                               △ 142,579,215
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 1,948,576
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     －
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 1,725,369
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,725,369
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 2,647,983
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       2,647,983
       額
                                          －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △ 141,553,253
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第1期
              項目                        自　平成31年4月15日
                                      至　令和2年3月25日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                                  第1期
                      項目
                                              令和2年3月25日現在
     １.    期首元本額                                             1,000,000円
         期中追加設定元本額                                            939,446,792円
         期中一部解約元本額                                            181,390,647円
     ２.    受益権の総数                                            759,056,145口

     ３.    元本の欠損                                  純資産額が元本総額を下回ってお

                                           り、その差額は141,553,253円であり
                                           ます。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                              第1期
                  項目                        自　平成31年4月15日
                                          至　令和2年3月25日
     １．      分配金の計算過程                        計算期間末における費用控除後の配当等収益
                                   （7,405,956円）、費用控除後、繰越欠損金を補填し
                                   た有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定され
                                   る収益調整金（542,531円）及び分配準備積立金（0
                                   円）より分配対象収益は7,948,487円（1万口当たり
                                   104.71円）でありますが、分配を行っておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                             第1期
                  項目                        自　平成31年4月15日
                                          至　令和2年3月25日
     １．     金融商品に対する取組方針                        当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                  する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                  品に対して投資として運用することを目的としており
                                  ます。
          金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                        当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

     ２．
                                  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
                                  す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
                                  細表」に記載しております。これらは、市場リスク
                                  （価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
                                  ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
                                  す。
          金融商品に係るリスク管理体制                        運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

     ３．
                                  管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                  果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                  より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                  員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                  総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                             第1期
                  項目
                                          令和2年3月25日現在
     １．     貸借対照表計上額、時価及びその差額                        貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                  価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                  ありません。
     ２．     時価の算定方法                        (１)有価証券

                                  「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                  記載しております。
                                  (２)デリバティブ取引
                                  該当事項はありません。
                                  (３)上記以外の金融商品
                                  上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                  び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                  時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                  しております。
     ３．     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

          明                        市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                  まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                  提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                  よった場合、当該価額が異なることもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                                         第1期
                                      令和2年3月25日現在
              種類
                                         当期の
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     親投資信託受益証券                                               △143,186,586
     合計                                               △143,186,586
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                         第1期
                                      令和2年3月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  0.8135円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (8,135円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   令和2年3月25日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          外国株式パッシブ・ファンド・
                                  204,192,023          617,497,096
                マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                             204,192,023          617,497,096
     合計                                       617,497,096
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
    産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             令和2年3月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             3,187,904,745
        コール・ローン                                             5,306,407,502
        株式                                           252,122,062,009
        投資信託受益証券                                              439,448,544
        投資証券                                             6,110,710,622
        派生商品評価勘定                                              563,526,071
        未収入金                                              28,670,809
        未収配当金                                              574,566,693
                                                     2,228,674,477
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           270,561,971,472
       資産合計                                             270,561,971,472
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              18,932,871
        未払金                                             5,311,543,862
                                                      266,530,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             5,597,006,733
       負債合計                                              5,597,006,733
     純資産の部
       元本等
        元本                                            87,618,531,002
        剰余金
                                                    177,346,433,737
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           264,964,964,739
       純資産合計                                             264,964,964,739
     負債純資産合計                                              270,561,971,472
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     自　平成31年4月15日
              項目
                                      至　令和2年3月25日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        令和2年3月25日現在
     １.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          101,020,730,473円
         本額
         同期中追加設定元本額                                          25,282,790,129円
         同期中一部解約元本額                                          38,684,989,600円
         元本の内訳
         ファンド名
         ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                                           3,425,266,790円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,227,339円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             6,355,107円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             8,406,046円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                            31,015,549円
         グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                            25,017,559円
                                                     12,736,193円
         グローバル８資産ラップファンド（積極型）
         たわらノーロード　先進国株式                                          13,009,349,355円
         たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                                            173,480,333円
                                                   1,758,195,395円
         たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
         たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            261,763,050円
         たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            31,265,726円
         たわらノーロード　バランス（標準型）                                            220,573,299円
         たわらノーロード　バランス（積極型）                                            236,698,735円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              808,301円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            100,017,541円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            244,834,759円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            157,115,993円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            289,191,836円
         たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              74,483円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,116,542円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             2,399,171円
         たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,686,098円
         たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             4,744,165円
         たわらノーロード　全世界株式                                            50,430,301円
         ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                          42,566,032,117円
         Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                                            204,192,023円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            178,266,916円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                            953,641,048円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,132,890,785円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            115,910,652円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            352,986,254円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            298,101,626円
                                                     27,196,793円
         マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
         マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            786,210,295円
         マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            180,631,894円
                                                    251,643,698円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            182,686,407円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            280,019,310円
         投資のソムリエ                                           1,192,806,904円
         クルーズコントロール                                            46,227,499円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            112,573,418円
                                                    216,114,629円
         ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
         ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            107,972,326円
         クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                              48,549円
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                              291,182円
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                              556,110円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            35,349,141円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド                                            355,485,462円
         ワールドアセットバランス（基本コース）                                            439,823,625円
         ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            298,326,639円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             2,624,754円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             1,776,214円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                              329,926円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             3,458,125円
         ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            14,568,344円
         リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            231,341,019円
                                 56/143

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            161,235,001円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                              553,243円
                                                      263,149円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                              336,131円
         ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                              70,359円
         インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             1,230,222円
         資家限定）
         ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                                            261,953,436円
         関投資家限定）
         ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                            86,024,507円
         ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）                                           1,939,351,394円
         ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           9,248,217,823円
         外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                                            205,939,048円
         ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            15,451,103円
         インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                              858,417円
         ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            62,484,522円
         定）
         ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            138,080,010円
         定）
         ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             9,107,887円
         ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            46,281,395円
         ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,281,618円
         ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             5,027,413円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            18,430,882円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            56,946,566円
         ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            393,132,860円
         ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            513,952,053円
                                                   1,651,625,831円
         ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
         ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            601,704,830円
         ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            99,574,334円
         定）
         ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            643,787,582円
         投資家限定）
                                                     27,783,216円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             6,811,247円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            11,170,499円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            221,571,128円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                            25,417,716円
         定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            94,021,480円
         定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            162,685,949円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            260,321,174円
         ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            17,537,974円
         ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              210,184円
         ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              245,469円
         計                                          87,618,531,002円
     ２.    受益権の総数                                          87,618,531,002口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          自　平成31年4月15日
                  項目
                                          至　令和2年3月25日
     １．     金融商品に対する取組方針                        当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                  する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                  品に対して投資として運用することを目的としており
                                  ます。
     ２．     金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                        当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

                                  デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                  金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                  の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                  は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
                                  金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
                                  有しております。
                                  また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                  は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
                                  当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
                                  資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
                                  産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
                                  株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
                                  す。
     ３．     金融商品に係るリスク管理体制                        運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                  管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                  果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                  より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                  員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                  総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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    ２．金融商品の時価等に関する事項
                  項目                        令和2年3月25日現在
     １．     貸借対照表計上額、時価及びその差額                        貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                  価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                  ありません。
     ２．     時価の算定方法                        (１)有価証券

                                  「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                  記載しております。
                                  (２)デリバティブ取引
                                  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
                                  ております。
                                  (３)上記以外の金融商品
                                  上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                  び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                  時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                  しております。
     ３．     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

          明                        市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                  まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                  提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                  よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                  た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                  もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                  当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                  示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      令和2年3月25日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                              △94,220,971,096
     投資信託受益証券                                               △309,449,365
     投資証券
                                                   △3,170,985,423
     合計                                              △97,701,405,884
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（令和2年2月18日から令和2年3月25日まで）に対応する金額であります。
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    （デリバティブ取引等に関する注記）
    通貨関連
                                      令和2年3月25日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    259,369,656             －     259,386,960          △17,304
          ユーロ                  259,369,656             －     259,386,960          △17,304
        買建                   5,721,273,935              －    5,747,370,850          26,096,915
          アメリカ・ドル                 4,030,860,498              －    4,047,971,850          17,111,352
          イギリス・ポンド                  247,412,359             －     252,109,410         4,697,051
          オーストラリア・ドル                  99,423,583            －     100,837,830         1,414,247
          カナダ・ドル                  179,742,483             －     180,621,000          878,517
          シンガポール・ドル                  10,737,720            －     10,733,800          △3,920
          スイス・フラン                  173,205,180             －     173,165,400          △39,780
          スウェーデン・クローナ                  49,468,950            －     49,410,000         △58,950
          デンマーク・クローネ                  28,937,880            －     28,908,000         △29,880
          ユーロ                  848,422,102             －     850,592,560         2,170,458
          香港・ドル                  53,063,180            －     53,021,000         △42,180
     合計                      5,980,643,591              －    6,006,757,810          26,079,611
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    株式関連
                                      令和2年3月25日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   6,517,838,582              －    7,036,352,171         518,513,589
     合計                      6,517,838,582              －    7,036,352,171         518,513,589
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和2年3月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.0241円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (30,241円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   令和2年3月25日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                          備考
                                    単価         金額
              AMAZON.COM      INC
                             32,538      1,940.100         63,126,973.800
     アメリカ・ドル
              ABBOTT    LABORATORIES
                             136,842        69.690        9,536,518.980
              AES  CORP
                             47,598       12.660         602,590.680
              ABIOMED    INC
                              3,574      143.670          513,476.580
              INTL   BUSINESS     MACHINES
                             68,493       105.480         7,224,641.640
              CORP
              ADVANCED     MICRO   DEVICES
                             82,131       46.220        3,796,094.820
              ADOBE   INC
                             37,534       310.000        11,635,540.000
              CHUBB   LTD
                             35,196       102.560         3,609,701.760
              AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                             17,138       194.420         3,331,969.960
              INC
              ALLEGHANY     CORP
                              1,094      486.740          532,493.560
              SAREPTA    THERAPEUTICS       INC
                              6,052       92.720         561,141.440
              RALPH   LAUREN    CORP
                              3,422       69.470         237,726.340
              ALLSTATE     CORP
                             25,601       77.920        1,994,829.920
              HONEYWELL     INTERNATIONAL
                             55,291       119.510         6,607,827.410
              INC
              AMGEN   INC
                             45,824       202.340         9,272,028.160
              HESS   CORP
                             21,367       34.520         737,588.840
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              AMERICAN     EXPRESS    CO
                             52,859       84.050        4,442,798.950
              AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                             37,275       72.050        2,685,663.750
              AFLAC   INC
                             57,028       29.110        1,660,085.080
              AMERICAN     INTL   GROUP
                             68,037       22.930        1,560,088.410
              AMERCO                 585     274.620          160,652.700
              ANALOG    DEVICES
                             29,019       93.730        2,719,950.870
              ALEXION    PHARMACEUTICALS
                             16,606       85.930        1,426,953.580
              INC
              JOHNSON    CONTROLS
                             60,868       25.360        1,543,612.480
              INTERNATIONAL       PLC
              JONES   LANG   LASALLE    INC
                              4,087       87.240         356,549.880
              VALERO    ENERGY    CORP
                             31,433       34.650        1,089,153.450
              APACHE    CORP
                             25,616        5.580         142,937.280
              ANSYS   INC
                              6,688      217.430         1,454,171.840
              APPLE   INC
                             343,123       246.880        84,710,206.240
              APPLIED    MATERIALS     INC
                             71,121       45.140        3,210,401.940
              ALBEMARLE     CORP
                              7,634       56.030         427,733.020
              ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                             42,146       32.320        1,362,158.720
              CO
              PINNACLE     WEST   CAPITAL
                              9,278       71.040         659,109.120
              CORP
              AMEREN    CORP
                             19,487       65.290        1,272,306.230
              ARROW   ELECTRONICS      INC
                              5,795       52.270         302,904.650
              AUTOLIV    INC
                              5,913       45.960         271,761.480
              AUTODESK     INC
                             16,369       149.960         2,454,695.240
              AUTOMATIC     DATA
                             33,744       120.960         4,081,674.240
              PROCESSING
              AUTOZONE     INC
                              1,770      808.430         1,430,921.100
              AVERY   DENNISON     CORP
                              6,549       96.760         633,681.240
              BALL   CORP
                             23,216       58.220        1,351,635.520
              BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             101,560       178.200        18,097,992.000
              CL  B
              BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                             62,414       31.000        1,934,834.000
              CORP
              BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                             37,097       73.910        2,741,839.270
              BECTON    DICKINSON     & CO
                             20,772       202.850         4,213,600.200
              AMETEK    INC
                             17,821       67.940        1,210,758.740
              VERIZON    COMM   INC
                             318,799        49.990        15,936,762.010
              WR  BERKLEY    CORP
                             12,511       48.100         601,779.100
              BEST   BUY  CO  INC
                             18,720       59.200        1,108,224.000
              BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              1,859      343.150          637,915.850
              A
              YUM!   BRANDS    INC
                             23,110       69.660        1,609,842.600
              FIRSTENERGY      CORP
                             43,588       35.480        1,546,502.240
              BOEING    CO
                             41,569       127.680         5,307,529.920
              ROBERT    HALF   INTL   INC
                              8,324       39.180         326,134.320
              BORGWARNER      INC
                             17,210       22.790         392,215.900
              BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             106,658        28.220        3,009,888.760
                                 62/143


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                              9,988       63.550         634,737.400
              INC
              TAKE-TWO     INTERACTIVE
                              8,766      112.220          983,720.520
              SOFTWRE
              METTLER    TOLEDO
                              1,929      645.530         1,245,227.370
              INTERNATIONAL       INC
              BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             181,308        49.240        8,927,605.920
              INGREDION     INC
                              5,305       69.740         369,970.700
              ONEOK   INC
                             30,399       22.050         670,297.950
              AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              5,900       59.130         348,867.000
              INC
              UNITED    RENTALS    INC
                              6,181       86.610         535,336.410
              SEMPRA    ENERGY
                             21,599       104.030         2,246,943.970
              FEDEX   CORP
                             19,334       120.040         2,320,853.360
              VERISIGN     INC
                              8,048      170.530         1,372,425.440
              AMPHENOL     CORP
                             22,763       74.150        1,687,876.450
              BROWN-FORMAN       CORP
                             24,381       48.970        1,193,937.570
              SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                             125,254        4.980         623,764.920
              CSX  CORP
                             55,979       55.500        3,106,834.500
              CABOT   OIL  & GAS  CORP
                             31,416       16.350         513,651.600
              CAMPBELL     SOUP   CO
                             14,050       43.500         611,175.000
              SEAGATE    TECHNOLOGY
                             17,028       43.460         740,036.880
              CONSTELLATION       BRANDS    INC
                             12,820       123.820         1,587,372.400
              CARDINAL     HEALTH    INC
                             22,950       43.540         999,243.000
              CARNIVAL     CORP   COMMON
                             31,962       13.680         437,240.160
              PAIRED
              CATERPILLAR      INC
                             42,813       101.340         4,338,669.420
              CHECK   POINT   SOFTWARE
                              9,865       91.940         906,988.100
              TECHNOLOGIES
              CITRIX    SYSTEMS    INC
                             10,387       122.000         1,267,214.000
              CENTURYLINK      INC
                             80,424        9.950         800,218.800
              CERNER    CORP
                             23,081       58.420        1,348,392.020
              JPMORGAN     CHASE   & CO
                             242,577        88.430        21,451,084.110
              CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                             19,574       62.750        1,228,268.500
              CINCINNATI      FINANCIAL
                             11,222       78.020         875,540.440
              CORP
              CINTAS    CORP
                              6,604      173.800         1,147,775.200
              CISCO   SYSTEMS    INC
                             327,108        38.600        12,626,368.800
              CLOROX    COMPANY
                              9,876      168.320         1,662,328.320
              COCA-COLA     CO/THE
                             314,290        39.450        12,398,740.500
              COPART    INC
                             16,749       68.980        1,155,346.020
              COGNEX    CORP
                             12,284       44.120         541,970.080
              COLGATE-PALMOLIVE         CO
                             62,779       61.180        3,840,819.220
              MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                             20,916       79.140        1,655,292.240
              CL  A
              COMERICA     INC
                             11,985       30.500         365,542.500
              NRG  ENERGY,    INC.
                             21,039       25.760         541,964.640
              COMCAST    CORP-CL    A
                             351,140        34.640        12,163,489.600
              CONAGRA    BRANDS    INC
                             35,802       26.530         949,827.060
                                 63/143


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CONSOLIDATED       EDISON    INC
                             25,220       70.510        1,778,262.200
              CMS  ENERGY    CORP
                             22,782       51.430        1,171,678.260
              COOPER    COS  INC
                              3,936      255.890         1,007,183.040
              MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO
                             13,220       37.470         495,353.400
              CORNING    INC
                             58,376       20.020        1,168,687.520
              SEALED    AIR  CORP
                             13,870       22.110         306,665.700
              HEICO   CORP-CL    A
                              5,292       66.850         353,770.200
              CUMMINS    INC
                             11,623       124.490         1,446,947.270
              DR  HORTON    INC
                             25,705       32.890         845,437.450
              DANAHER    CORP
                             48,558       129.150         6,271,265.700
              MOODY'S    CORP
                             12,922       195.750         2,529,481.500
              COGNIZANT     TECHNOLOGY
                             42,370       46.410        1,966,391.700
              SOLUTIONS
              TARGET    CORP
                             39,221       100.560         3,944,063.760
              DEERE   & CO
                             22,788       126.000         2,871,288.000
              MORGAN    STANLEY
                             95,435       33.220        3,170,350.700
              REPUBLIC     SERVICES     INC
                             18,180       71.490        1,299,688.200
              COSTAR    GROUP   INC
                              2,785      540.650         1,505,710.250
              THE  WALT   DISNEY    CO
                             139,519        98.120        13,689,604.280
              DOLLAR    TREE   INC
                             18,697       79.660        1,489,403.020
              DOVER   CORP
                             11,113       74.740         830,585.620
              OMNICOM    GROUP
                             17,365       51.480         893,950.200
              DTE  ENERGY    CO
                             14,817       86.520        1,281,966.840
              DUKE   ENERGY    CORP
                             56,801       71.500        4,061,271.500
              FLOWSERVE     CORP
                              9,882       21.340         210,881.880
              DARDEN    RESTAURANTS      INC
                              9,700       53.890         522,733.000
              EBAY   INC
                             57,723       27.670        1,597,195.410
              BANK   OF  AMERICA    CORP
                             661,091        21.030        13,902,743.730
              CITIGROUP     INC
                             169,652        40.660        6,898,050.320
              EASTMAN    CHEMICAL     CO
                             12,121       41.580         503,991.180
              E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                             17,104       32.880         562,379.520
              EATON   CORP   PLC
                             31,818       71.210        2,265,759.780
              EATON   VANCE   CORP
                              9,184       28.540         262,111.360
              CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                             20,447       63.340        1,295,112.980
              DISH   NETWORK    CORP
                             17,749       20.740         368,114.260
              ECOLAB    INC
                             20,208       152.970         3,091,217.760
              PERKINELMER      INC
                              8,338       74.310         619,596.780
              ELECTRONIC      ARTS   INC
                             22,491       94.300        2,120,901.300
              SALESFORCE.COM        INC
                             64,618       153.640         9,927,909.520
              ERIE   INDEMNITY     CO
                              2,243      152.950          343,066.850
              EMERSON    ELECTRIC     CO
                             46,705       44.300        2,069,031.500
              ATMOS   ENERGY    CORP
                              8,650       88.590         766,303.500
              ENTERGY    CORP
                             15,031       86.330        1,297,626.230
              EOG  RESOURCES     INC
                             44,603       39.800        1,775,199.400
              EQUIFAX    INC
                              9,161      113.660         1,041,239.260
              ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                             16,566       157.830         2,614,611.780
              EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                             12,515       63.090         789,571.350
              EXXON   MOBIL   CORP
                             326,737        35.440        11,579,559.280
              FMC  CORP
                             10,209       68.720         701,562.480
                                 64/143

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              NEXTERA    ENERGY    INC
                             37,718       206.530         7,789,898.540
              FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              2,875      231.360          665,160.000
              INC
              ASSURANT     INC
                              4,594       98.120         450,763.280
              FASTENAL     CO
                             45,160       31.370        1,416,669.200
              FIFTH   THIRD   BANCORP
                             50,707       14.410         730,687.870
              M&T  BANK   CORP
                              9,999       98.770         987,601.230
              FISERV    INC
                             44,349       86.650        3,842,840.850
              FLIR   SYSTEMS    INC
                              8,863       29.370         260,306.310
              FORD   MOTOR   CO
                             289,231        4.950        1,431,693.450
              FRANKLIN     RESOURCES     INC
                             23,713       16.560         392,687.280
              FREEPORT-MCMORAN         INC
                             114,993        6.990         803,801.070
              FLEX   LTD
                             35,127        7.660         269,072.820
              ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                             14,270       77.270        1,102,642.900
              GAP  INC/THE
                             18,295        8.130         148,738.350
              DENTSPLY     SIRONA    INC
                             18,386       33.810         621,630.660
              GENERAL    DYNAMICS     CORP
                             18,821       114.210         2,149,546.410
              GENERAL    MILLS   INC
                             46,141       48.230        2,225,380.430
              GENUINE    PARTS   CO
                             11,605       60.810         705,700.050
              GILEAD    SCIENCES     INC
                             97,610       73.960        7,219,235.600
              GARTNER    INC
                              6,326       91.660         579,841.160
              MCKESSON     CORP
                             12,715       126.310         1,606,031.650
              NVIDIA    CORP
                             44,976       249.180        11,207,119.680
              GENERAL    ELECTRIC     CO
                             676,223        7.010        4,740,323.230
              WW  GRAINGER     INC
                              3,238      238.690          772,878.220
              HALLIBURTON      CO
                             66,843        6.630         443,169.090
              MONSTER    BEVERAGE     CORP
                             30,368       53.730        1,631,672.640
              GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                             24,962       153.600         3,834,163.200
              HARLEY-DAVIDSON        INC
                             12,901       19.480         251,311.480
              L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                             16,741       162.070         2,713,213.870
              INC
              HASBRO    INC
                              9,473       63.110         597,841.030
              HENRY   SCHEIN    INC
                             11,516       46.980         541,021.680
              HEICO   CORP
                              3,623       74.570         270,167.110
              HERSHEY    FOODS   CORP
                             11,292       121.920         1,376,720.640
              HP  INC
                             111,088        15.470        1,718,531.360
              F5  NETWORKS     INC
                              4,874      102.710          500,608.540
              CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                             10,472       52.740         552,293.280
              JUNIPER    NETWORKS     INC
                             27,939       19.450         543,413.550
              HOLLYFRONTIER       CORP
                             11,855       19.310         228,920.050
              HOLOGIC    INC
                             19,688       31.440         618,990.720
              UNUM   GROUP
                             15,185       13.100         198,923.500
              HOME   DEPOT   INC
                             84,310       184.720        15,573,743.200
              BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                             14,356       79.880        1,146,757.280
              INC
              HORMEL    FOODS   CORP
                             23,263       44.850        1,043,345.550
              CENTERPOINT      ENERGY    INC
                             37,678       13.630         513,551.140
              LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              2,913      170.240          495,909.120
              HUMANA    INC
                             10,384       234.060         2,430,479.040
                                 65/143


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              JB  HUNT   TRANSPORT
                              6,000       85.980         515,880.000
              SERVICES     INC
              HUNTINGTON      BANCSHARES
                             79,517        7.430         590,811.310
              INC
              BIOGEN    INC
                             13,944       276.190         3,851,193.360
              IDEX   CORP
                              6,154      119.990          738,418.460
              ILLINOIS     TOOL   WORKS
                             24,755       137.700         3,408,763.500
              INTUIT    INC
                             20,180       233.820         4,718,487.600
              IDEXX   LABORATORIES       INC
                              6,791      204.990         1,392,087.090
              IONIS   PHARMACEUTICALS
                             10,960       44.830         491,336.800
              INC
              TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                             18,244       76.810        1,401,321.640
              INTEL   CORP
                             336,062        52.400        17,609,648.800
              INTL   FLAVORS    &
                              7,965      100.950          804,066.750
              FRAGRANCES
              INTERNATIONAL       PAPER   CO
                             29,411       27.910         820,861.010
              INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                             28,862       14.770         426,291.740
              INC
              JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                             10,108       69.490         702,404.920
              INC
              JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              6,019      142.230          856,082.370
              INC
              INCYTE    CORP
                             13,798       67.430         930,399.140
              JOHNSON    & JOHNSON
                             203,216       119.180        24,219,282.880
              HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                             26,052       34.630         902,180.760
              GRP
              KLA  CORPORATION
                             12,632       136.360         1,722,499.520
              DEVON   ENERGY    CORP
                             23,519        7.410         174,275.790
              KELLOGG    CO
                             19,181       56.270        1,079,314.870
              EAST   WEST   BANCORP    INC
                             11,560       29.650         342,754.000
              KEYCORP                84,596        9.770         826,502.920
              KIMBERLY-CLARK        CORP
                             26,125       117.380         3,066,552.500
              BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                              8,929      371.700         3,318,909.300
              KOHLS   CORP
                             11,910       16.630         198,063.300
              KROGER    CO
                             62,378       30.150        1,880,696.700
              LAM  RESEARCH     CORP
                             11,139       230.640         2,569,098.960
              TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              2,716      265.620          721,423.920
              INC
              PACKAGING     CORP   OF
                              7,143       79.580         568,439.940
              AMERICA
              AKAMAI    TECHNOLOGIES
                             12,833       89.980        1,154,713.340
              LEGGETT    & PLATT   INC
                             10,928       26.490         289,482.720
              LENNAR    CORP
                             20,397       35.600         726,133.200
              JEFFERIES     FINANCIAL
                             20,795       13.420         279,068.900
              GROUP   INC
              ELI  LILLY   & CO
                             66,762       122.890         8,204,382.180
              LINCOLN    NATIONAL     CORP
                             15,344       22.850         350,610.400
              UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                             53,913       95.260        5,135,752.380
              B
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              AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                             23,662       67.000        1,585,354.000
              LOCKHEED     MARTIN    CORP
                             19,636       288.910         5,673,036.760
              LOEWS   CORP
                             21,759       33.740         734,148.660
              LOWE'S    COS  INC
                             59,662       77.300        4,611,872.600
              DOMINION     ENERGY    INC
                             62,067       65.670        4,075,939.890
              MGM  RESORTS
                             38,573       12.180         469,819.140
              INTERNATIONAL
              MCCORMICK     & CO  INC
                              9,876      124.930         1,233,808.680
              MCDONALD'S      CORPORATION
                             58,310       161.950         9,443,304.500
              S&P  GLOBAL    INC
                             19,039       218.660         4,163,067.740
              EVEREST    RE  GROUP   LTD
                              3,114      185.580          577,896.120
              MANPOWERGROUP       INC
                              4,555       55.700         253,713.500
              MARKEL    CORPORATION
                              1,065      854.000          909,510.000
              EDWARDS    LIFESCIENCES
                             15,525       184.890         2,870,417.250
              CORP   NPR
              MARSH   & MCLENNAN     COS
                             38,872       86.930        3,379,142.960
              MASCO   CORP
                             21,216       31.620         670,849.920
              MARTIN    MARIETTA
                              4,786      160.420          767,770.120
              MATERIALS     INC
              METLIFE    INC
                             62,638       27.610        1,729,435.180
              MAXIM   INTEGRATED
                             21,386       48.040        1,027,383.440
              PRODUCTS
              MEDTRONIC     PLC
                             103,844        80.350        8,343,865.400
              ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                             60,243       54.430        3,279,026.490
              CVS  HEALTH    CORP
                             100,885        54.350        5,483,099.750
              MERCK   & CO.INC.
                             196,548        69.050        13,571,639.400
              ON  SEMICONDUCTOR
                             32,686       13.850         452,701.100
              CORPORATION
              LABORATORY      CRP  OF  AMER
                              7,096      117.770          835,695.920
              HLDGS
              MICROSOFT     CORP
                             559,682       148.340        83,023,227.880
              MICRON    TECH   INC
                             84,794       43.270        3,669,036.380
              MIDDLEBY     CORP
                              4,188       48.990         205,170.120
              MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                             18,473       75.720        1,398,775.560
              MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                             48,715       21.860        1,064,909.900
              LTD
              3M  CO
                             44,488       132.720         5,904,447.360
              MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              4,976       77.290         384,595.040
              MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                             13,417       130.810         1,755,077.770
              KANSAS    CITY   SOUTHERN
                              7,614      122.360          931,649.040
              MYLAN   NV
                             36,072       15.140         546,130.080
              ILLUMINA     INC
                             11,453       254.180         2,911,123.540
              XCEL   ENERGY    INC
                             40,900       54.050        2,210,645.000
              NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              6,545       86.230         564,375.350
              INC
              NATIONAL     OILWELL    VARCO
                             27,194       11.140         302,941.160
              INC
              NETAPP    INC
                             17,963       38.280         687,623.640
              NEWELL    BRANDS    INC
                             33,317       12.460         415,129.820
                                 67/143


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              NEWMONT    CORP
                             63,869       47.500        3,033,777.500
              NVR  INC
                               263    2,633.490           692,607.870
              NIKE   INC-CL    B
                             96,807       72.330        7,002,050.310
              NOBLE   ENERGY    INC
                             39,436        5.830         229,911.880
              NORDSTROM     INC
                              9,487       18.560         176,078.720
              NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                             20,260       140.230         2,841,059.800
              EVERSOURCE      ENERGY
                             24,768       71.440        1,769,425.920
              NISOURCE     INC
                             31,427       21.940         689,508.380
              TAPESTRY     INC
                             21,790       13.720         298,958.800
              NORTHERN     TRUST   CORP
                             15,959       69.860        1,114,895.740
              NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                             12,194       281.280         3,429,928.320
              WELLS   FARGO   & CO
                             310,536        28.920        8,980,701.120
              NUCOR   CORP
                             24,042       31.980         768,863.160
              CHENIERE     ENERGY    INC
                             19,190       33.580         644,400.200
              CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                             37,625       50.910        1,915,488.750
              CORP
              OCCIDENTAL      PETROLEUM
                             69,550       10.720         745,576.000
              CORP
              OLD  DOMINION     FREIGHT
                              5,209      187.870          978,614.830
              LINE
              OGE  ENERGY    CORP
                             16,028       27.030         433,236.840
              O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              5,822      277.130         1,613,450.860
              ORACLE    CORP
                             177,627        47.840        8,497,675.680
              PACCAR    INC
                             27,438       57.000        1,563,966.000
              PTC  INC
                              7,766       53.790         417,733.140
              EXELON    CORP
                             73,721       34.510        2,544,111.710
              PARKER    HANNIFIN     CORP
                             10,092       115.530         1,165,928.760
              PAYCHEX    INC
                             25,879       59.560        1,541,353.240
              ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              5,473      165.280          904,577.440
              PPL  CORPORATION
                             53,724       21.240        1,141,097.760
              PEPSICO    INC
                             107,739       113.840        12,265,007.760
              PENTAIR    PLC
                             12,511       27.010         337,922.110
              PFIZER    INC
                             427,274        29.700        12,690,037.800
              ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                             15,516       36.590         567,730.440
              CONOCOPHILLIPS                86,365       30.740        2,654,860.100
              PVH  CORP
                              5,205       35.520         184,881.600
              PIONEER    NATURAL
                             12,908       72.620         937,378.960
              RESOURCES     CO
              ALTRIA    GROUP   INC
                             144,526        32.380        4,679,751.880
              PNC  FINANCIAL     SERVICES
                             33,198       90.180        2,993,795.640
              GROUP
              BROWN   & BROWN   INC
                             17,294       35.540         614,628.760
              POLARIS    INC
                              4,095       46.930         192,178.350
              GARMIN    LTD
                             10,774       70.370         758,166.380
              PPG  INDUSTRIES      INC
                             18,738       82.050        1,537,452.900
              IPG  PHOTONICS     CORP
                              2,608      121.200          316,089.600
              COSTCO    WHOLESALE     CORP
                             34,103       284.940         9,717,308.820
              T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                             18,611       89.500        1,665,684.500
              QUEST   DIAGNOSTICS
                             10,883       79.280         862,804.240
                                 68/143


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              PROCTER    & GAMBLE    CO
                             192,514       103.270        19,880,920.780
              PROGRESSIVE      CORP
                             45,568       69.040        3,146,014.720
              PUBLIC    SERVICE
                             39,039       40.780        1,592,010.420
              ENTERPRISE      GP
              PULTE   GROUP   INC
                             21,209       22.080         468,294.720
              GLOBAL    PAYMENTS     INC
                             22,491       141.230         3,176,403.930
              QUALCOMM     INC
                             88,331       65.460        5,782,147.260
              RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                              8,711       59.420         517,607.620
              INC
              EXACT   SCIENCES     CORP
                             11,306       54.790         619,455.740
              RENAISSANCERE       HOLDINGS
                              3,161      136.900          432,740.900
              LTD
              REGENERON
                              6,367      449.530         2,862,157.510
              PHARMACEUTICALS
              REINSURANCE      GROUP   OF
                              5,042       63.980         322,587.160
              AMERICA    INC
              RESMED    INC
                             11,116       135.060         1,501,326.960
              US  BANCORP
                             115,363        31.200        3,599,325.600
              SEATTLE    GENETICS     INC  /WA
                              9,150      101.870          932,110.500
              ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                             31,500       25.600         806,400.000
              ROSS   STORES    INC
                             28,740       71.580        2,057,209.200
              ROLLINS    INC
                             12,378       33.810         418,500.180
              ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              7,949      282.880         2,248,613.120
              ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                              9,327      141.900         1,323,501.300
              ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                             14,075       34.470         485,165.250
              LTD
              RPM  INTERNATIONAL       INC
                              8,914       54.230         483,406.220
              RAYTHEON     COMPANY
                             21,833       133.570         2,916,233.810
              ALLIANCE     DATA   SYSTEMS
                              3,848       42.010         161,654.480
              CORP
              ACCENTURE     PLC-CL    A
                             49,093       156.850         7,700,237.050
              MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             111,800        46.660        5,216,588.000
              INC
              WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                             10,239       169.850         1,739,094.150
              THE  TRAVELERS     COMPANIES
                             19,563       93.740        1,833,835.620
              INC
              FIDELITY     NATIONAL
                             47,925       119.160         5,710,743.000
              INFORMATION
              BOOKING    HOLDINGS     INC
                              3,249     1,259.470          4,092,018.030
              SCHLUMBERGER       LTD
                             106,593        14.650        1,561,587.450
              SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                             86,158       30.720        2,646,773.760
              ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                             15,590       93.400        1,456,106.000
              INC
              BUNGE   LTD
                             10,622       35.000         371,770.000
              SEI  INVESTMENTS      CO
                             10,653       40.980         436,559.940
              ANTHEM    INC
                             19,134       196.840         3,766,336.560
              AMERISOURCEBERGEN         CORP
                             11,108       79.850         886,973.800
              PRINCIPAL     FINANCIAL
                             22,175       29.610         656,601.750
              GROUP
                                 69/143


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              6,367      454.020         2,890,745.340
              CENTENE    CORP
                             45,889       48.730        2,236,170.970
              SVB  FINANCIAL     GROUP
                              4,044      158.370          640,448.280
              IAC  INTERACTIVE      CORP
                              6,252      159.510          997,256.520
              SMITH   (A.O.)    CORP
                             11,351       36.490         414,197.990
              ACUITY    BRANDS    INC
                              3,087       84.030         259,400.610
              SNAP-ON    INC
                              3,981      106.590          424,334.790
              PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                             32,487       47.470        1,542,157.890
              ADVANCE    AUTO   PARTS
                              5,297       86.380         457,554.860
              EDISON    INTERNATIONAL
                             26,652       50.380        1,342,727.760
              SOUTHERN     CO
                             80,067       49.040        3,926,485.680
              TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             105,057        30.120        3,164,316.840
              SOUTHWEST     AIRLINES
                              8,346       37.660         314,310.360
              AT&T   INC
                             563,682        28.090        15,833,827.380
              CHEVRON    CORP
                             146,066        66.550        9,720,692.300
              STANLEY    BLACK   & DECKER
                             11,776       90.270        1,063,019.520
              INC
              STATE   STREET    CORP
                             27,271       48.570        1,324,552.470
              STARBUCKS     CORP
                             91,525       64.880        5,938,142.000
              STEEL   DYNAMICS     INC
                             17,547       20.870         366,205.890
              STRYKER    CORP
                             26,291       143.440         3,771,181.040
              NETFLIX    INC
                             33,882       357.320        12,106,716.240
              NORTONLIFELOCK        INC
                             48,955       17.350         849,369.250
              KNIGHT    SWIFT
              TRANSPORTATION        HOLDINGS         9,793       31.190         305,443.670
              INC
              SYNOPSYS     INC
                             11,855       120.630         1,430,068.650
              SYSCO   CORP
                             36,213       38.980        1,411,582.740
              INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              8,850      431.900         3,822,315.000
              TELEFLEX     INC
                              3,455      255.880          884,065.400
              TEVA   PHARMACEUTICAL
                             88,322        8.120         717,174.640
              INDUSTRIES
              TERADYNE     INC
                             12,162       52.820         642,396.840
              TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                             72,330       105.360         7,620,688.800
              TEXTRON    INC
                             16,304       22.980         374,665.920
              THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                             31,007       282.030         8,744,904.210
              INC
              TIFFANY    & CO
                              8,733      126.610         1,105,685.130
              GLOBE   LIFE   INC
                              7,282       65.380         476,097.160
              DAVITA    INC
                              6,278       68.650         430,984.700
              TRACTOR    SUPPLY    CO
                              9,573       80.020         766,031.460
              TRIMBLE    INC
                             20,073       28.520         572,481.960
              TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              2,851      270.980          772,563.980
              TYSON   FOODS   INC
                             22,736       59.990        1,363,932.640
              UGI  CORP
                             14,797       24.330         360,011.010
              MARATHON     OIL  CORP
                             58,418        3.610         210,888.980
              UNION   PACIFIC    CORP
                             53,644       128.870         6,913,102.280
              UNITED    TECHNOLOGIES       CORP
                             63,675       86.760        5,524,443.000
              UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                             73,322       219.800        16,116,175.600
                                 70/143


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              UNIVERSAL     HEALTH
                              6,153       78.160         480,918.480
              SERVICES     INC
              VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS
                              7,226      102.320          739,364.320
              INC
              VF  CORP
                             26,903       52.430        1,410,524.290
              VIACOMCBS     INC
                             45,361       14.750         669,074.750
              VERTEX    PHARMACEUTICALS
                             19,829       223.130         4,424,444.770
              INC
              VULCAN    MATERIALS     CO
                              9,794       85.440         836,799.360
              WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                             59,349       45.250        2,685,542.250
              INC
              WALMART    INC
                             109,552       115.030        12,601,766.560
              WASTE   MANAGEMENT      INC
                             32,300       92.070        2,973,861.000
              WATERS    CORP
                              5,211      180.680          941,523.480
              ALLERGAN     PLC
                             25,262       170.850         4,316,012.700
              WEST   PHARMACEUTICAL
                              6,024      135.480          816,131.520
              SERVICES
              JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                              9,176      105.730          970,178.480
              VAIL   RESORTS    INC
                              3,109      142.620          443,405.580
              WESTERN    DIGITAL    CORP
                             22,567       40.470         913,286.490
              WABTEC    CORP
                             12,906       45.950         593,030.700
              WHIRLPOOL     CORP
                              4,614       83.210         383,930.940
              SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                             12,496       87.290        1,090,775.840
              WYNN   RESORTS    LTD
                              6,659       66.560         443,223.040
              NASDAQ    INC
                              9,020       82.990         748,569.800
              CME  GROUP   INC
                             27,673       152.260         4,213,490.980
              WILLIAMS     COS  INC
                             90,718       12.920        1,172,076.560
              LKQ  CORP
                             22,196       16.960         376,444.160
              ALLIANT    ENERGY    CORP
                             19,849       43.860         870,577.140
              WEC  ENERGY    GROUP   INC
                             23,839       80.210        1,912,126.190
              TD  AMERITRADE      HOLDING
                             21,820       31.420         685,584.400
              CORP
              CARMAX    INC
                             12,081       56.320         680,401.920
              XILINX    INC
                             18,997       76.910        1,461,059.270
              TJX  COMPANIES     INC
                             94,106       41.040        3,862,110.240
              ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                              4,128      180.550          745,310.400
              ZIONS   BANCORP    NA
                             13,142       25.180         330,915.560
              DAIRY   FARM   INTERNATIONAL
                             27,400        3.960         108,504.000
              HLDNGS
              HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                             76,400        3.700         282,680.000
              LTD
              JARDINE    MATHESON
                             17,800       45.550         810,790.000
              HOLDINGS     LTD
              JARDINE    STRATEGIC
                             17,100       20.890         357,219.000
              HOLDINGS     LTD
              ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                              8,178       99.940         817,309.320
              INC
              SIGNATURE     BANK
                              4,171       78.900         329,091.900
              CBRE   GROUP   INC
                             23,613       33.860         799,536.180
                                 71/143


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              LIBERTY    GLOBAL    PLC
                             12,732       17.190         218,863.080
              REGIONS    FINANCIAL     CORP
                             76,480        8.850         676,848.000
              DOMINO'S     PIZZA   INC
                              2,842      343.560          976,397.520
              WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                              3,000       37.650         112,950.000
              T-MOBILE     US  INC
                             25,675       78.650        2,019,338.750
              LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                             27,755       44.840        1,244,534.200
              MOSAIC    CO/THE
                             28,249       10.700         302,264.300
              MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              2,892      326.720          944,874.240
              CELANESE     CORP
                             10,139       66.910         678,400.490
              DEXCOM    INC
                              7,216      236.210         1,704,491.360
              DISCOVERY     INC-A
                             10,423       20.030         208,772.690
              EXPEDIA    GROUP   INC
                             10,032       59.480         596,703.360
              CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                             18,475       25.620         473,329.500
              INC
              AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                             10,651       100.060         1,065,739.060
              LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                             34,023       16.180         550,492.140
              SERIES     C 
              INTERCONTINENTAL
                             42,199       73.660        3,108,378.340
              EXCHANGE     INC
              UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A
                             14,696        9.150         134,468.400
              LIVE   NATION
                             11,339       42.940         486,896.660
              CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              2,040      664.050         1,354,662.000
              INC
              UNITED    AIRLINES
                              4,508       33.000         148,764.000
              HOLIDINGS     INC
              TRANSDIGM     GROUP   INC
                              3,681      325.680         1,198,828.080
              MASTERCARD      INC
                             69,410       237.070        16,455,028.700
              HANESBRANDS      INC
                             27,619        9.000         248,571.000
              WESTERN    UNION   CO
                             29,017       19.110         554,514.870
              OWENS   CORNING
                              7,756       35.510         275,415.560
              LEIDOS    HOLDINGS     INC
                              9,716       78.460         762,317.360
              AERCAP    HOLDINGS     NV
                              8,807       21.790         191,904.530
              SPIRIT    AEROSYSTEMS
                              7,067       25.580         180,773.860
              HOLDINGS     INC
              MELCO   RESORTS    &
                             17,350       13.860         240,471.000
              ENTERTAINMENT-ADR
              BROADRIDGE      FINANCIAL
                              9,176       94.830         870,160.080
              SOLUTIONS
              PEOPLE'S     UNITED
                             29,545       11.490         339,472.050
              FINANCIAL     INC
              DELTA   AIR  LINES   INC
                             11,158       26.890         300,038.620
              INSULET    CORP
                              4,781      157.510          753,055.310
              CONTINENTAL      RESOURCES
                              6,038       10.300          62,191.400
              INC/OK
              DISCOVER     FINANCIAL
                             23,978       33.780         809,976.840
              TE  CONNECTIVITY       LTD
                             25,641       60.560        1,552,818.960
              CONCHO    RESOURCES
                             15,970       44.250         706,672.500
              INC/MIDLAND      TX
              WABCO   HOLDING    INC
                              4,076      131.500          535,994.000
                                 72/143


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              LULULEMON     ATHLETICA     INC
                              8,255      192.740         1,591,068.700
              VMWARE    INC
                              6,532      112.530          735,045.960
              MERCADOLIBRE       INC
                              3,500      490.000         1,715,000.000
              ULTA   BEAUTY    INC
                              4,040      177.590          717,463.600
              INVESCO    LTD
                             33,443        8.520         284,934.360
              MSCI   INC
                              6,685      273.310         1,827,077.350
              PHILIP    MORRIS
                             120,168        63.600        7,642,684.800
              INTERNATIONAL
              VISA   INC
                             132,469       154.530        20,470,434.570
              AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                             14,328       103.950         1,489,395.600
              INC
              DISCOVERY     INC-C
                             30,421       18.080         550,011.680
              MARATHON     PETROLEUM     CORP
                             48,437       17.500         847,647.500
              FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                             12,110       40.370         488,880.700
              SECURITY     INC
              KINDER    MORGAN
                             161,550        12.880        2,080,764.000
              INC/DELAWARE
              XYLEM   INC
                             13,237       62.000         820,694.000
              LYONDELLBASELL
                             20,876       45.290         945,474.040
              INDUSTRIES      NV
              HUNTINGTON      INGALLS
                              2,809      165.380          464,552.420
              INDUSTRIES      INC
              SPLUNK    INC
                             12,174       121.100         1,474,271.400
              EPAM   SYSTEMS    INC
                              4,023      178.310          717,341.130
              HCA  HEALTHCARE      INC
                             20,649       86.750        1,791,300.750
              VERISK    ANALYTICS     INC
                             12,461       137.280         1,710,646.080
              JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              4,273       95.620         408,584.260
              FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              6,367      190.430         1,212,467.810
              INC
              FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                             12,453       82.790        1,030,983.870
              FRANCISCO     CA
              NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                             21,318       85.730        1,827,592.140
              BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                              9,833       63.220         621,642.260
              HOLDING    CORP
              TARGA   RESOURCES     CORP
                             19,038        8.020         152,684.760
              LEAR   CORP
                              4,681       87.940         411,647.140
              CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              8,622       78.150         673,809.300
              SS&C   TECHNOLOGIES
                             17,268       38.720         668,616.960
              HOLDINGS     INC
              DOLLAR    GENERAL    CORP
                             20,035       141.820         2,841,363.700
              FORTINET     INC
                             11,150       99.780        1,112,547.000
              AON  PLC
                             18,189       166.040         3,020,101.560
              TESLA   INC
                             10,483       505.000         5,293,915.000
              GENERAL    MOTORS    CO
                             102,278        21.110        2,159,088.580
              XPO  LOGISTICS     INC
                              7,614       46.190         351,690.660
              TRIPADVISOR      INC
                              9,263       18.550         171,828.650
              ALLY   FINANCIAL     INC
                             26,153       14.270         373,203.310
              CAPRI   HOLDINGS     LTD
                             12,138       11.110         134,853.180
              VOYA   FINANCIAL     INC
                             10,273       34.680         356,267.640
                                 73/143


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              APTIV   PLC
                             18,920       49.520         936,918.400
              PHILLIPS     66
                             34,235       45.580        1,560,431.300
              GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                              5,885       77.860         458,206.100
              FACEBOOK     INC
                             185,831       160.980        29,915,074.380
              IQVIA   HOLDINGS     INC
                             12,276       96.910        1,189,667.160
              DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                             11,424       24.120         275,546.880
              SERVICENOW      INC
                             14,406       272.000         3,918,432.000
              PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              7,272      160.720         1,168,755.840
              WORKDAY    INC
                             12,224       132.390         1,618,335.360
              ABBVIE    INC
                             114,148        67.490        7,703,848.520
              ZOETIS    INC
                             36,825       103.760         3,820,962.000
              NORWEGIAN     CRUISE    LINE
                             16,899       13.750         232,361.250
              HOLDINGS     LTD
              COTY   INC
                             23,813        5.100         121,446.300
              NEWS   CORP/NEW-CL      A
                             30,263        8.680         262,682.840
              HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                             14,075       26.770         376,787.750
              CDW  CORP
                             11,406       93.830        1,070,224.980
              SPRINT    CORP
                             63,882        8.020         512,333.640
              AMERICAN     AIRLINES     GROUP
                             10,199       13.920         141,970.080
              INC
              ARCONIC    INC
                             30,749       15.150         465,847.350
              TWILIO    INC
                              9,190       97.530         896,300.700
              SNAP   INC
                             57,130       11.000         628,430.000
              LIBERTY    MEDIA   CORP-
                             14,304       23.880         341,579.520
              LIBERTY-C
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                              5,006       27.840         139,367.040
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                             14,205       28.260         401,433.300
              UNDER   ARMOUR    INC-CLASS      C 
                             15,410        8.010         123,434.100
              OKTA   INC
                              8,556      123.970         1,060,687.320
              BLACK   KNIGHT    INC
                             10,596       54.900         581,720.400
              BAKER   HUGHES    CO
                             51,005       11.250         573,806.250
              LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                             10,669       55.040         587,221.760
              ALTICE    USA  INC-A
                              8,318       21.240         176,674.320
              TECHNIPFMC      LTD
                             31,257        7.090         221,612.130
              BROADCOM     INC
                             30,735       212.760         6,539,178.600
              RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                              5,725      205.080         1,174,083.000
              MONGODB    INC
                              3,423      136.430          466,999.890
              BURLINGTON      STORES    INC
                              5,095      154.540          787,381.300
              ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                             29,578       18.610         550,446.580
              VEEVA   SYSTEMS    INC
                              9,733      144.930         1,410,603.690
              TWITTER    INC
                             57,562       25.850        1,487,977.700
              SENSATA    TECHNOLOGIES
                             13,214       27.440         362,592.160
              HOLDING    PLC
              EVERGY    INC
                             18,388       50.710         932,455.480
              ALLEGION     PLC
                              7,469       84.920         634,267.480
              STERIS    PLC
                              6,658      118.110          786,376.380
              DOCUSIGN     INC
                              8,601       85.000         731,085.000
              WIX.COM    LTD
                              4,000      107.100          428,400.000
              DROPBOX    INC
                             17,573       18.800         330,372.400
                                 74/143


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              KKR  & CO  INC
                             37,307       21.840         814,784.880
              PERRIGO    CO  PLC
                             10,553       45.210         477,101.130
              HILTON    WORLDWIDE
                             20,655       69.390        1,433,250.450
              HOLDINGS     INC
              ARAMARK                18,144       18.660         338,567.040
              CIGNA   CORP
                             29,245       147.200         4,304,864.000
              DELL   TECHNOLOGIES       INC
                             12,960       38.850         503,496.000
              DOW  INC
                             56,434       28.470        1,606,675.980
              AMCOR   PLC
                             130,000        7.520         977,600.000
              PINTEREST     INC
                             21,582       14.260         307,759.320
              XEROX   HOLDINGS     CORP
                             13,360       17.530         234,200.800
              FOX  CORP-A
                             26,257       22.290         585,268.530
              FOX  CORP-B
                             13,009       21.650         281,644.850
              UBER   TECHNOLOGIES       INC
                             32,409       26.390         855,273.510
              CORTEVA    INC
                             59,322       22.330        1,324,660.260
              BLACKSTONE      GROUP   INC
                             50,889       39.920        2,031,488.880
              GRUBHUB    INC
                              8,158       34.650         282,674.700
              INGERSOLL     RAND   INC
                             28,361       22.410         635,570.010
              PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              3,923      201.620          790,955.260
              SABRE   CORP
                             19,809        4.680         92,706.120
              ARISTA    NETWORKS     INC
                              4,385      186.560          818,065.600
              IHS  MARKIT    LTD
                             29,796       58.300        1,737,106.800
              FNF  GROUP
                             21,372       24.320         519,767.040
              SYNCHRONY     FINANCIAL
                             43,986       14.740         648,353.640
              CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                             36,972       17.800         658,101.600
              INC
              CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                              3,457       86.950         300,586.150
              CDK  GLOBAL    INC
                              9,969       33.550         334,459.950
              WAYFAIR    INC
                              5,091       43.480         221,356.680
              KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                             13,954       85.060        1,186,927.240
              INC
              QORVO   INC
                              8,871       78.790         698,946.090
              LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                              8,307      101.670          844,572.690
              W/I
              AXALTA    COATING    SYSTEMS
                             17,018       14.730         250,675.140
              LTD
              GODADDY    INC
                             12,328       57.310         706,517.680
              NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                             26,204       13.280         347,989.120
              TRANSUNION                15,000       61.690         925,350.000
              SQUARE    INC
                             26,487       46.310        1,226,612.970
              DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                             58,023       32.460        1,883,426.580
              COCA-COLA     EUROPEAN
                             16,313       30.790         502,277.270
              PARTNERS     PLC
              WESTROCK     CO
                             18,284       26.240         479,772.160
              KRAFT   HEINZ   CO
                             51,163       22.990        1,176,237.370
              FORTIVE    CORP
                             22,500       49.920        1,123,200.000
              MATCH   GROUP   INC
                              4,599       57.860         266,098.140
              WASTE   CONNECTIONS      INC
                             20,417       75.340        1,538,216.780
              ALPHABET     INC-CL    A
                             23,166      1,130.010         26,177,811.660
                                 75/143


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              HEWLETT    PACKARD
                             105,599        8.940         944,055.060
              ENTERPRISE      CO
              PAYPAL    HOLDINGS     INC
                             86,423       97.290        8,408,093.670
              EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                             29,258       13.420         392,642.360
              DXC  TECHNOLOGY      CO
                             20,848       14.990         312,511.520
              ZILLOW    GROUP   INC-C
                             10,805       36.820         397,840.100
              ALPHABET     INC-CL     C 
                             23,859      1,134.460         27,067,081.140
              BEIGENE    LTD  ADR
                              3,159      129.270          408,363.930
              LINDE   PLC
                             41,631       164.810         6,861,205.110
              ATHENE    HOLDING    LTD
                             11,847       20.980         248,550.060
              ROKU   INC
                              6,674       97.200         648,712.800
              CHARTER    COMMUNICATIONS
                             11,749       419.400         4,927,530.600
              INC
              VISTRA    ENERGY    CORP
                             30,000       14.610         438,300.000
     アメリカ・ドル　小計                      23,086,502               1,601,997,655.720
                                           (178,078,059,411)
     イギリス・ポン
              ANTOFAGASTA      PLC
                             31,798        7.148         227,292.100
     ド
              ASHTEAD    GROUP
                             32,226       15.805         509,331.930
              SEVERN    TRENT   PLC
                             18,217       20.850         379,824.450
              BHP  GROUP   PLC
                             161,284        12.884        2,077,983.050
              BARCLAYS     PLC
                            1,399,996         0.960        1,343,996.160
              BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                             82,283        4.093         336,784.310
              BT  GROUP   PLC
                             630,777        1.328         837,671.850
              BUNZL   PLC
                             28,834       14.100         406,559.400
              EASYJET    PLC
                             13,628        5.800         79,042.400
              AVIVA   PLC
                             280,808        2.426         681,240.200
              CRODA   INTERNATIONAL
                             10,391       41.860         434,967.260
              DIAGEO    PLC
                             182,672        23.960        4,376,821.120
              SCHRODERS     PLC
                              7,258       24.000         174,192.000
              DCC  PLC
                              7,898       48.880         386,054.240
              NATIONAL     GRID   PLC
                             264,642        8.413        2,226,433.140
              KINGFISHER      PLC
                             165,680        1.520         251,833.600
              BAE  SYSTEMS    PLC
                             248,672        4.851        1,206,307.870
              BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             177,905        25.630        4,559,705.150
              PLC
              HALMA   PLC
                             27,901       18.430         514,215.430
              NEXT   PLC
                             10,018       40.000         400,720.000
              IMPERIAL     BRANDS    PLC
                             71,656       13.320         954,457.920
              JOHNSON    MATTHEY    PLC
                             15,017       19.040         285,923.680
              ANGLO   AMERICAN     PLC
                             78,981       13.200        1,042,549.200
              COMPASS    GROUP   PLC
                             119,560        10.600        1,267,336.000
              HSBC   HOLDINGS     PLC
                            1,571,119         5.150        8,091,262.850
              LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             452,758        1.615         731,204.170
              PLC
              CENTRICA     PLC
                             471,340        0.419         197,491.460
              UNILEVER     PLC
                             86,128       39.975        3,442,966.800
              MEGGITT    PLC
                             62,181        2.800         174,106.800
              MORRISON     SUPERMARKETS
                             168,676        1.797         303,110.770
                                 76/143


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              UNITED    UTILITIES     GROUP
                             54,487        7.984         435,024.200
              PLC
              RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                             80,864        3.835         310,113.440
              GRP
              ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                             25,547       16.075         410,668.020
              PLC
              PEARSON    PLC
                             65,009        4.966         322,834.690
              PERSIMMON     PLC
                             28,006       16.915         473,721.490
              PRUDENTIAL      PLC
                             205,730        9.192        1,891,070.160
              RIO  TINTO   PLC
                             87,067       35.555        3,095,667.180
              VODAFONE     GROUP   PLC
                            2,043,718         1.112        2,272,614.410
              RECKITT    BENCKISER     GROUP
                             54,464       57.590        3,136,581.760
              PLC
              RELX   PLC
                             147,523        15.905        2,346,353.310
              RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             140,617        3.704         520,845.360
              ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                             139,268        3.501         487,577.260
              ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND
                             338,645        1.202         407,051.290
              GROUP
              ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                             37,685        7.240         272,839.400
              SSE  PLC
                             82,005       12.150         996,360.750
              BP  PLC
                            1,576,230         3.123        4,922,566.290
              SAGE   GROUP   PLC(THE)
                             87,111        5.608         488,518.480
              SMITHS    GROUP   PLC
                             31,720       10.165         322,433.800
              SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              5,518       85.550         472,064.900
              PLC
              STANDARD     CHARTERED     PLC
                             198,703        4.506         895,355.710
              LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            5,393,991         0.336        1,812,380.970
              TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                             252,287        1.163         293,409.780
              TESCO   PLC
                             757,316        2.168        1,641,861.080
              3I  GROUP   PLC
                             76,643        7.274         557,501.180
              SMITH   & NEPHEW    PLC
                             68,027       14.050         955,779.350
              GLAXOSMITHKLINE        PLC
                             386,617        14.156        5,472,950.250
              WEIR   GROUP
                             19,161        7.400         141,791.400
              LONDON    STOCK   EXCHANGE
                             25,112       69.020        1,733,230.240
              PLC
              WPP  PLC
                             95,148        5.256         500,097.880
              ASTRAZENECA      PLC
                             101,513        69.600        7,065,304.800
              WHITBREAD     PLC
                              9,814       26.900         263,996.600
              CARNIVAL     PLC
                             13,350       10.620         141,777.000
              MARKS   & SPENCER    GROUP
                             176,730        0.996         176,023.080
              PLC
              INTERTEK     GROUP   PLC
                             12,083       43.630         527,181.290
              BURBERRY     GROUP   PLC
                             31,686       12.500         396,075.000
              INTERCONTINENTAL         HOTELS
                             12,460       30.500         380,030.000
              ITV  PLC
                             254,308        0.600         152,584.800
              SAINSBURY     (J)  PLC
                             137,215        2.030         278,546.450
              G4S  PLC
                             122,250        0.845         103,301.250
              ADMIRAL    GROUP   PLC
                             15,893       21.320         338,838.760
                                 77/143


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              THE  BERKELEY     GROUP
                              8,233       34.230         281,815.590
              HOLDINGS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A
                             318,072        13.572        4,316,873.180
              SHS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                             293,641        13.122        3,853,157.200
              SHS
              TUI  AG-DI
                             29,824        3.333         99,403.390
              AVEVA   GROUP   PLC
                              5,704       33.000         188,232.000
              STANDARD     LIFE   ABERDEEN
                             162,861        2.014         328,002.050
              PLC
              EXPERIAN     PLC
                             69,842       21.140        1,476,459.880
              MONDI   PLC
                             39,767       12.630         502,257.210
              HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                             28,011       12.650         354,339.150
              OCADO   GROUP   PLC
                             31,011       12.505         387,792.550
              INFORMA    PLC
                             86,943        4.252         369,681.630
              GLENCORE     PLC
                             799,095        1.280        1,022,841.600
              GVC  HOLDINGS     PLC
                             49,618        4.367         216,681.800
              EVRAZ   PLC
                             48,765        2.521         122,936.560
              NMC  HEALTH    PLC
                              8,149       9.384         76,470.210
              DIRECT    LINE   INSURANCE
                             112,694        2.433         274,184.500
              GROUP   PLC
              COCA-COLA     HBC  AG
                             15,208       18.000         273,744.000
              FERGUSON     PLC
                             17,128       46.500         796,452.000
              M&G  PLC
                             204,940        1.390         284,866.600
              JD  SPORTS    FASHION    PLC
                             32,086        4.321         138,643.600
              MICRO   FOCUS
                             26,100        3.573         93,255.300
              INTERNATIONAL       PLC
              AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                             76,348        3.934         300,353.030
              MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             364,735        1.033         376,771.250
     イギリス・ポンド　小計                      23,100,600                101,449,522.650
                                           (13,273,655,544)
     イスラエル・
              BANK   HAPOALIM     BM
                             79,754       19.630        1,565,571.020
     シュケル
              BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                             106,399        18.440        1,961,997.560
              ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              1,760      439.300          773,168.000
              ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                             102,134        9.918        1,012,965.010
              ISRAEL    CHEMICALS     LTD
                             49,411       11.860         586,014.460
              NICE   LTD
                              4,902      526.000         2,578,452.000
              MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                             10,444       60.040         627,057.760
              AZRIELI    GROUP
                              2,291      191.500          438,726.500
     イスラエル・シュケル　小計                        357,095                9,543,952.310
                                             (293,476,534)
     オーストラリ
              RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                             12,432       52.680         654,917.760
     ア・ドル
              AUST   AND  NZ  BANKING
                             218,180        14.850        3,239,973.000
              GROUP   LT
              WESTPAC    BANKING
                             279,191        14.510        4,051,061.410
              CORPORATION
              FORTESCUE     METALS    GROUP
                             115,662        9.730        1,125,391.260
              LTD
                                 78/143

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              TELSTRA    CORP   LTD
                             296,965        3.160         938,409.400
              BENDIGO    AND  ADELAIDE
                             39,014        5.470         213,406.580
              BANK   LTD
              AMP  LTD
                             302,414        1.110         335,679.540
              ASX  LTD
                             15,573       70.710        1,101,166.830
              BHP  GROUP   LTD
                             226,971        28.400        6,445,976.400
              CALTEX    AUSTRALIA     LTD
                             20,946       20.510         429,602.460
              HARVEY    NORMAN    HOLDINGS
                             14,867        2.610         38,802.870
              LTD
              COMPUTERSHARE       LT
                             38,040        8.600         327,144.000
              CSL  LIMITED
                             35,179       285.350        10,038,327.650
              REA  GROUP   LTD
                              4,119       67.500         278,032.500
              TRANSURBAN      GROUP
                             206,475        11.180        2,308,390.500
              COCA-COLA     AMATIL    LTD
                             29,559        8.050         237,949.950
              COCHLEAR     LTD
                              4,381      168.000          736,008.000
              ORIGIN    ENERGY    LTD
                             132,860        4.050         538,083.000
              COMMONWEALTH       BANK   OF
                             137,606        57.000        7,843,542.000
              AUSTRALIA
              BORAL   LIMITED
                             86,101        1.785         153,690.280
              RIO  TINTO   LIMITED
                             28,081       79.550        2,233,843.550
              APA  GROUP
                             94,106        9.300         875,185.800
              ARISTOCRAT      LEISU
                             45,323       17.090         774,570.070
              INSURANCE     AUSTRALIA
                             180,573        5.620        1,014,820.260
              GROUP   LT
              TPG  TELECOM    LTD
                             28,719        6.940         199,309.860
              FLIGHT    CENTRE    TRAVEL
                              3,275       9.910         32,455.250
              GROUP   LTD
              JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                             33,926       16.870         572,331.620
              PLC
              ORICA   LTD
                             27,865       14.660         408,500.900
              CIMIC   GROUP   LTD
                              8,709       21.900         190,727.100
              LEND   LEASE   CORP   LTD
                             42,974        9.790         420,715.460
              BLUESCOPE     STEEL   LTD
                             36,941        8.650         319,539.650
              SYDNEY    AIRPORT
                             85,130        4.990         424,798.700
              MACQUARIE     GROUP   LTD
                             27,149       79.900        2,169,205.100
              WORLEY    LTD
                             27,772        5.110         141,914.920
              SUNCORP    GROUP   LTD
                             85,948        8.110         697,038.280
              NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             216,553        14.400        3,118,363.200
              LTD
              NEWCREST     MINING    LTD
                             62,080       24.210        1,502,956.800
              OIL  SEARCH    LTD
                             105,470        2.040         215,158.800
              INCITEC    PIVOT   LTD
                             136,426        1.730         236,016.980
              QANTAS    AIRWAYS    LIMITED
                             62,282        2.590         161,310.380
              QBE  INSURANCE     GROUP
                             91,977        7.840         721,099.680
              LIMITED
              CHALLENGER      FINANCIAL
                             45,707        3.480         159,060.360
              SERVICES
              SANTOS    LTD
                             132,862        3.520         467,674.240
              SONIC   HEALTHCARE
                             34,684       21.980         762,354.320
                                 79/143


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              WASHINGTON      H SOUL
                              4,466       18.650          83,290.900
              PATTINSON     & CO  LTD
              TABCORP    HOLDINGS     LTD
                             148,535        2.340         347,571.900
              WESFARMERS      LTD
                             86,051       31.680        2,726,095.680
              ALUMINA    LIMITED
                             184,613        1.575         290,765.470
              WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                             80,277       16.130        1,294,868.010
              WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             95,647       36.180        3,460,508.460
              MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                              9,995       34.310         342,928.450
              LTD
              SEEK   LTD
                             25,899       12.100         313,377.900
              AUSNET    SERVICES
                             165,066        1.710         282,262.860
              AGL  ENERGY    LTD
                             49,644       15.510         769,978.440
              BRAMBLES     LTD
                             127,166        9.910        1,260,215.060
              CROWN   RESORTS    LTD
                             32,861        6.480         212,939.280
              AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             150,150        4.030         605,104.500
              TREASURY     WINE   ESTATES
                             57,667        9.460         545,529.820
              LTD
              MEDIBANK     PVT  LTD
                             206,910        2.730         564,864.300
              SOUTH32    LTD(AUD)
                             357,525        1.750         625,668.750
              COLES   GROUP   LTD
                             81,608       16.140        1,317,153.120
              WISETECH     GLOBAL    LTD
                              8,000       13.670         109,360.000
     オーストラリア・ドル　小計                       5,733,147                74,006,989.570
                                            (4,900,742,849)
              AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                             19,234       64.230        1,235,399.820
     カナダ・ドル
              ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                             68,573       34.200        2,345,196.600
              INC
              BARRICK    GOLD   CORP
                             132,876        28.380        3,771,020.880
              ATCO   LTD
                              7,193       32.020         230,319.860
              BANK   OF  MONTREAL
                             50,395       64.100        3,230,319.500
              BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                             91,760       52.260        4,795,377.600
              NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                             25,548       46.310        1,183,127.880
              BCE  INC
                             11,673       50.850         593,572.050
              BROOKFIELD      ASSET
                             69,916       56.140        3,925,084.240
              MANAGEMENT
              BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                             20,415       21.630         441,576.450
              BOMBARDIER      INC  'B'
                             151,615        0.440         66,710.600
              SAPUTO    INC
                             18,601       33.360         620,529.360
              BLACKBERRY      LTD
                             39,652        5.240         207,776.480
              ALGONQUIN     POWER   &
                             36,321       15.240         553,532.040
              UTILITIES     CO
              CGI  INC
                             18,686       71.410        1,334,367.260
              CCL  INDUSTRIES      INC
                             11,340       38.140         432,507.600
              CAE  INC
                             17,820       17.020         303,296.400
              CAMECO    CORP
                             32,627        9.700         316,481.900
              ROGERS    COMM-CL    B
                             27,696       52.750        1,460,964.000
              CAN  IMPERIAL     BK  OF
                             34,111       75.100        2,561,736.100
              COMMERCE
              CANADIAN     NATURAL
                             91,493       13.690        1,252,539.170
              RESOURCES
                                 80/143


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              CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                              4,862       83.800         407,435.600
              CANADIAN     UTILITIES     LTD
                              9,119       27.300         248,948.700
              CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                             55,271       108.800         6,013,484.800
              GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                             15,911       16.380         260,622.180
              OPEN   TEXT   CORP
                             21,795       46.500        1,013,467.500
              EMPIRE    CO  LTD
                             15,093       27.190         410,378.670
              KINROSS    GOLD   CORP
                             99,741        6.600         658,290.600
              FORTIS    INC
                             32,312       45.900        1,483,120.800
              FIRST   QUANTUM    MINERALS
                             55,296        7.150         395,366.400
              LTD
              TELUS   CORP
                             31,890       20.480         653,107.200
              GREAT   WEST   LIFECO    INC
                             20,722       22.280         461,686.160
              IMPERIAL     OIL  LTD
                             21,542       14.220         306,327.240
              ENBRIDGE     INC
                             157,261        39.370        6,191,365.570
              IGM  FINANCIAL     INC
                              2,953       21.640          63,902.920
              MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             147,054        15.580        2,291,101.320
              LOBLAW    CO  LTD
                             12,511       63.640         796,200.040
              MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                             20,425       42.330         864,590.250
              SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                             44,241       40.130        1,775,391.330
              FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              2,072      417.230          864,500.560
              LTD
              METRO   INC
                             19,949       55.140        1,099,987.860
              HUSKY   ENERGY    INC
                             28,749        3.150         90,559.350
              EMERA   INC
                             19,138       45.960         879,582.480
              METHANEX     CORP
                              5,281       16.710          88,245.510
              ONEX   CORP
                              6,646       45.900         305,051.400
              POWER   CORP   OF  CANADA
                             46,551       21.240         988,743.240
              QUEBECOR     INC-B
                             11,331       28.990         328,485.690
              ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             111,154        81.750        9,086,839.500
              CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                             10,716       299.550         3,209,977.800
              LTD
              SHAW   COMM   INC-B
                             35,431       19.310         684,172.610
              SUNCOR    ENERGY    INC
                             114,013        17.420        1,986,106.460
              LUNDIN    MINING    CORP
                             43,480        5.040         219,139.200
              TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                             41,016       11.480         470,863.680
              THOMSON    REUTERS    CORP
                             16,252       82.340        1,338,189.680
              TORONTO    DOMINION     BANK
                             140,047        55.890        7,827,226.830
              (THE)   C$
              TC  ENERGY    CORP
                             71,704       55.620        3,988,176.480
              WEST   FRASER    TIMBER    CO
                              5,696       27.760         158,120.960
              LTD
              WESTON    (GEORGE)     LTD
                              6,184       92.880         574,369.920
              INTACT    FINANCIAL     CORP
                             10,989       115.670         1,271,097.630
              WHEATON    PRECIOUS     METALS
                             34,963       40.720        1,423,693.360
              CORP
              CONSTELLATION       SOFTWARE
                              1,565     1,240.000          1,940,600.000
              INC
              FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                             14,824       160.910         2,385,329.840
              CI  FINANCIAL     CORP
                             12,479       12.580         156,985.820
                                 81/143


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              KEYERA    CORP
                             16,668       13.400         223,351.200
              PARKLAND     FUEL   CORP
                             10,583       21.680         229,439.440
              ALTAGAS    LTD
                             23,944       10.890         260,750.160
              PEMBINA    PIPELINE     CORP
                             42,684       28.520        1,217,347.680
              DOLLARAMA     INC
                             23,536       37.870         891,308.320
              STARS   GROUP   INC
                             18,529       25.190         466,745.510
              CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                             80,721        2.570         207,452.970
              KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                             19,959       45.750         913,124.250
              INTER   PIPELINE     LTD
                             27,946        8.480         236,982.080
              NUTRIEN    LTD
                             44,453       41.810        1,858,579.930
              CRONOS    GROUP   INC
                             16,000        7.980         127,680.000
              WSP  GLOBAL    INC
                              8,400       69.520         583,968.000
              IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              8,104       35.710         289,393.840
              OVINTIV    INC
                             19,278        4.100         79,039.800
              PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD
                             14,961        7.390         110,561.790
              AIR  CANADA
                             10,722       15.110         162,009.420
              RESTAURANT      BRANDS
                             22,111       56.000        1,238,216.000
              INTERNATIONAL       INC
              AURORA    CANNABIS     INC
                             66,562        1.050         69,890.100
              SHOPIFY    INC
                              7,971      628.400         5,008,976.400
              CANOPY    GROWTH    CORP
                             18,634       19.100         355,909.400
              HYDRO   ONE  LTD
                             27,340       23.110         631,827.400
     カナダ・ドル　小計                       3,084,880                111,684,822.620
                                            (8,585,212,315)
     シンガポール・
              SINGAPORE     TECH   ENG
                             125,000        2.900         362,500.000
     ドル
              SEMBCORP     INDUSTRIES
                             81,400        1.550         126,170.000
              SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS
                             123,700        1.690         209,053.000
              LTD
              DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             142,400        18.210        2,593,104.000
              CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                             36,400        6.710         244,244.000
              JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                              5,944       17.770         105,624.880
              LTD
              SINGAPORE     AIRPORT
                             47,800        2.730         130,494.000
              TERMINAL     SERVICES     LTD
              SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                             68,900        8.590         591,851.000
              CAPITALAND      LTD
                             204,515        2.720         556,280.800
              GENTING    SINGAPORE     LTD
                             416,400        0.565         235,266.000
              KEPPEL    CORP   LTD
                             101,100        5.240         529,764.000
              COMFORTDELGRO       CORP   LTD
                             177,900        1.470         261,513.000
              OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             251,553        8.310        2,090,405.430
              CORP
              SINGAPORE
                             607,122        2.470        1,499,591.340
              TELECOMMUNICATIONS
              SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                             47,500        5.890         279,775.000
              UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             95,200       18.800        1,789,760.000
              UOL  GROUP   LIMITED
                             40,500        6.600         267,300.000
              VENTURE    CORP   LTD
                             21,000       13.720         288,120.000
              WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             142,300        3.020         429,746.000
                                 82/143


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                             188,800        0.815         153,872.000
              HOLDINGS     LTD
     シンガポール・ドル　小計                       2,925,434                12,744,434.450
                                             (977,243,234)
              CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                             191,483        7.710        1,476,333.930
     スイス・フラン
              NESTLE    SA-REGISTERED
                             229,690        94.210        21,639,094.900
              CIE  FINANC    RICHEMONT
                             40,925       54.500        2,230,412.500
              ROCHE   HOLDING    AG-
                             54,178       291.350        15,784,760.300
              GENUSSCHEIN
              SCHINDLER     HOLDING-PART
                              2,896      207.800          601,788.800
              CERT
              SIKA   INHABER
                             10,101       153.800         1,553,533.800
              SGS  SA-REG
                               483    2,274.000          1,098,342.000
              NOVARTIS     AG-REG    SHS
                             165,804        72.570        12,032,396.280
              BALOISE    HOLDING    AG  -R
                              3,252      122.700          399,020.400
              BARRY   CALLEBAUT     AG
                               265    1,880.000           498,200.000
              CLARIANT     AG-REG
                             12,282       15.655         192,274.710
              SWISSCOM     AG-REG
                              1,960      517.600         1,014,496.000
              ABB  LTD
                             140,852        16.570        2,333,917.640
              ADECCO    GROUP   AG-REG
                             12,944       35.620         461,065.280
              GEBERIT    AG
                              2,901      430.700         1,249,460.700
              LONZA   GROUP   AG-REG
                              5,793      356.200         2,063,466.600
              LINDT   & SPRUENGLI     PART
                               79    7,275.000           574,725.000
              LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                9   74,100.000           666,900.000
              GIVAUDAN-REG                 727    2,991.000          2,174,457.000
              ZURICH    INSURANCE     GROUP
                             11,689       307.200         3,590,860.800
              AG
              LAFARGEHOLCIM       LTD
                             37,997       33.960        1,290,378.120
              TEMENOS    GROUP
                              4,730      113.400          536,382.000
              SONOVA    HOLDING    AG
                              3,971      160.100          635,757.100
              KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                              4,018      132.450          532,184.100
              STRAUMANN     HOLDING    AG
                               794     646.200          513,082.800
              THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                              2,134      194.200          414,422.800
              THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              4,592       37.760         173,393.920
              SCHINDLER     NAMEN
                              1,663      200.800          333,930.400
              SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                              2,458      302.500          743,545.000
              VIFOR   PHARMA    AG
                              3,465      126.550          438,495.750
              EMS-CHEMIE      HOLDING
                               633     586.500          371,254.500
              SWISS   PRIME   SITE   AG
                              5,990       92.000         551,080.000
              PARGESA    HOLDING    PORTEUR
                              3,000       60.850         182,550.000
              DUFRY   GROUP
                              3,138       30.210          94,798.980
              PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              1,515      657.800          996,567.000
              AG
              JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                             17,849       33.100         590,801.900
              SWISS   RE  LTD
                             22,597       65.140        1,471,968.580
              ALCON   INC
                             32,032       43.620        1,397,235.840
              UBS  GROUP   AG
                             302,053        8.766        2,647,796.590
     スイス・フラン　小計                       1,342,942                85,551,132.020
                                            (9,683,532,633)
                                 83/143


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スウェーデン・
              ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                             52,284       296.200        15,486,520.800
     クローナ
              ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                             28,768       256.000         7,364,608.000
              ERICSSON     LM-B   SHS
                             236,160        76.020        17,952,883.200
              LUNDBERGS     B
                              7,382      388.200         2,865,692.400
              SKF  AB-B   SHS
                             28,812       123.000         3,543,876.000
              SANDVIK    AB
                             87,784       128.100        11,245,130.400
              SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             130,827        64.700        8,464,506.900
              BAN-A
              SKANSKA    AB-B   SHS
                             24,400       154.900         3,779,560.000
              SWEDBANK     AB
                             71,958       113.400         8,160,037.200
              SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                             126,411        78.320        9,900,509.520
              SHS
              VOLVO   AB-B   SHS
                             119,911       109.450        13,124,258.950
              SWEDISH    MATCH   AB
                             12,941       522.600         6,762,966.600
              TELE2   AB-B   SHS
                             34,618       125.950         4,360,137.100
              INDUSTRIVARDEN         C 
                             11,403       187.800         2,141,483.400
              ELECTROLUX      AB-SER    B
                             19,191       113.350         2,175,299.850
              SECURITAS     AB-B   SHS
                             24,098       100.850         2,430,283.300
              INVESTOR     AB-B   SHS
                             35,180       419.900        14,772,082.000
              HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                             60,283       123.160         7,424,454.280
              ASSA   ABLOY   AB-B
                             80,055       167.450        13,405,209.750
              TELIA   CO  AB
                             194,802        35.640        6,942,743.280
              LUNDIN    PETROLEUM     AB
                             12,146       169.650         2,060,568.900
              BOLIDEN    AB
                             21,855       176.850         3,865,056.750
              ALFA   LAVAL   AB
                             23,343       163.000         3,804,909.000
              KINNEVIK     AB-B
                             18,310       153.500         2,810,585.000
              MILLICOM     INTERNATIONAL
                              7,844      258.600         2,028,458.400
              CELLULAR     SA
              ICA  GRUPPEN    AB
                              5,920      402.400         2,382,208.000
              HUSQVARNA     AB-B   SHS
                             33,692       47.510        1,600,706.920
              HEXAGON    AB
                             21,145       393.500         8,320,557.500
              EPIROC    AB-A
                             48,955       88.880        4,351,120.400
              EPIROC    AB-B
                             30,899       86.100        2,660,403.900
              ESSITY    AB-B
                             46,640       281.400        13,124,496.000
              ELECTROLUX      PROFESSIONAL
                             19,191       20.000         383,820.000
              AB
              NORDEA    BANK   ABP
                             262,037        53.330        13,974,433.210
     スウェーデン・クローナ　小計                       1,939,245                223,669,566.910
                                            (2,458,128,540)
     デンマーク・ク
              CARLSBERG     AS-B
                              8,441      692.800         5,847,924.800
     ローネ
              A P MOLLER    A/S
                               491    5,506.000          2,703,446.000
              AP  MOLLER    MAERSK    A
                               273    5,050.000          1,378,650.000
              DANSKE    BANK   A/S
                             51,034       70.060        3,575,442.040
              GENMAB    A/S
                              5,014     1,343.000          6,733,802.000
              NOVOZYMES-B      SHS
                             15,533       286.000         4,442,438.000
              NOVO   NORDISK    A/S-B
                             137,058       355.000        48,655,590.000
              VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                             13,963       532.400         7,433,901.200
                                 84/143


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              COLOPLAST-B                9,449      962.400         9,093,717.600
              DSV  PANALPINA     A S
                             16,135       518.600         8,367,611.000
              DEMANT    A/S
                              7,244      140.700         1,019,230.800
              H LUNDBECK     A/S
                              4,840      193.600          937,024.000
              TRYG   A/S
                             11,107       154.800         1,719,363.600
              PANDORA    A/S
                              8,251      216.300         1,784,691.300
              CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                              7,539      467.600         3,525,236.400
              A/S
              ISS  A/S
                             11,107       90.420        1,004,294.940
              ORSTED    A/S
                             15,090       627.000         9,461,430.000
     デンマーク・クローネ　小計                        322,569               117,683,793.680
                                            (1,891,178,564)
              AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                             85,245        4.940         421,110.300
     ド・ドル
              LTD
              RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                             29,894        8.220         245,728.680
              A2  MILK   CO  LTD
                             55,091       16.090         886,414.190
              FISHER    & PAYKEL
                             43,184       30.000        1,295,520.000
              FLETCHER     BUILDING     LTD
                             64,104        3.400         217,953.600
              SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             159,623        3.860         616,144.780
              MIGHTY    RIVER   POWER   LTD
                             61,734        4.100         253,109.400
              MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             75,656        3.900         295,058.400
     ニュージーランド・ドル　小計                        574,531                4,231,039.350
                                             (273,367,452)
     ノルウェー・ク
              MOWI   ASA
                             35,183       178.500         6,280,165.500
     ローネ
              DNB  ASA
                             71,352       107.050         7,638,231.600
              NORSK   HYDRO   ASA
                             93,139       23.160        2,157,099.240
              TELENOR    ASA
                             54,766       147.000         8,050,602.000
              ORKLA   ASA
                             49,915       83.580        4,171,895.700
              EQUINOR    ASA
                             83,149       114.550         9,524,717.950
              YARA   INTERNATIONAL       ASA
                             12,171       320.300         3,898,371.300
              AKER   BP  ASA
                              8,552      118.950         1,017,260.400
              GJENSIDIGE      FORSIKRING
                             16,683       172.600         2,879,485.800
              ASA
              SCHIBSTED     ASA
                              7,445      184.100         1,370,624.500
     ノルウェー・クローネ　小計                        432,355               46,988,453.990
                                             (470,824,309)
              CRH  PLC
                             63,238       21.000        1,327,998.000
     ユーロ
              FLUTTER    ENTERTAINMENT
                              6,246       75.560         471,947.760
              PLC
              KERRY   GROUP   PLC-A
                             12,258       96.450        1,182,284.100
              KINGSPAN     GROUP   PLC
                             11,768       47.100         554,272.800
              UMICORE                14,115       34.500         486,967.500
              AIR  LIQUIDE
                             36,317       108.800         3,951,289.600
              AIRBUS    SE
                             45,625       55.980        2,554,087.500
              AXA               148,160        15.810        2,342,409.600
              VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                             44,117       18.340         809,105.780
              ADIDAS    AG
                             13,900       195.320         2,714,948.000
              ASSICURAZIONI       GENERALI
                             87,030       12.100        1,053,063.000
                                 85/143


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              DASSAULT     AVIATION     SA
                               163     737.000          120,131.000
              DANONE                48,174       54.920        2,645,716.080
              SAFRAN    SA
                             26,148       68.980        1,803,689.040
              INTESA    SANPAOLO
                            1,157,631         1.583        1,832,529.870
              BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                             25,251       45.560        1,150,435.560
              AG
              ACCOR   SA
                             12,277       26.010         319,324.770
              BOUYGUES                17,572       29.220         513,453.840
              BNP  PARIBAS
                             86,434       27.780        2,401,136.520
              THALES    SA
                              8,549       66.780         570,902.220
              CAPGEMINI     SA
                             12,515       71.960         900,579.400
              CASINO    GUICHARD
                              4,264       34.870         148,685.680
              PERRACHON
              INGENICO     GROUP
                              4,334       93.740         406,269.160
              UNICREDIT     SPA
                             155,718        8.365        1,302,581.070
              NATIXIS                70,166        2.677         187,834.380
              KONINKLIJKE      DSM  NV
                             13,716       99.660        1,366,936.560
              COMMERZBANK      AG
                             83,118        3.518         292,409.120
              EIFFAGE                6,461       60.380         390,115.180
              FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                             31,463       32.980        1,037,649.740
              UNITED    INTERNET
                              9,882       25.530         252,287.460
              FUCHS   PETROLUB     SE  PREF
                              5,546       33.520         185,901.920
              PUBLICIS     GROUPE
                             15,198       25.130         381,925.740
              FAURECIA                6,117       29.000         177,393.000
              IBERDROLA     SA
                             477,267        8.808        4,203,767.730
              ENI  SPA
                             197,838        8.375        1,656,893.250
              JERONIMO     MARTINS
                             19,517       16.185         315,882.640
              KBC  GROUPE
                             18,577       47.610         884,450.970
              HANNOVER     RUECK   SE
                              4,868      130.300          634,300.400
              WARTSILA     OYJ
                             34,935        6.254         218,483.490
              L'OREAL                19,415       238.300         4,626,594.500
              LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                             21,536       339.150         7,303,934.400
              VUITTON    SE
              GEA  GROUP   AG
                             11,838       18.200         215,451.600
              BOLLORE                71,347        2.678         191,067.260
              MEDIOBANCA      SPA
                             41,639        4.962         206,612.710
              MICHELIN(CGDE)-B                13,862       76.340        1,058,225.080
              CONTINENTAL      AG
                              8,312       65.810         547,012.720
              DEUTSCHE     POST   AG-REG
                             76,032       23.545        1,790,173.440
              SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                             15,885       13.940         221,436.900
              ENERGY
              NOKIAN    RENKAAT    OYJ
                              9,399       17.940         168,618.060
              OMV  AG
                             12,817       25.400         325,551.800
              VERBUND    AG
                              4,908       32.560         159,804.480
              PERNOD-RICARD                15,841       127.650         2,022,103.650
              PEUGEOT    SA
                             43,905       11.970         525,542.850
              PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                             12,649       37.850         478,764.650
              PFD
              RENAULT    SA
                             14,917       17.966         267,998.820
                                 86/143


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              REPSOL    SA
                             102,200        7.186         734,409.200
              REMY   COINTREAU
                              1,860       91.800         170,748.000
              MERCK   KGAA
                              9,850       89.480         881,378.000
              COMPAGNIE     DE  SAINT-
                             40,642       20.075         815,888.150
              GOBAIN
              RWE  AG
                             46,489       22.580        1,049,721.620
              SEB  SA
                              1,551      111.100          172,316.100
              SOCIETE    GENERALE-A
                             61,181       15.526         949,896.200
              VINCI   S.A.
                             39,237       69.100        2,711,276.700
              SODEXO                7,075       62.400         441,480.000
              SOLVAY    SA
                              5,563       68.940         383,513.220
              SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                             42,158       75.900        3,199,792.200
              VIVENDI    SA
                             62,337       18.840        1,174,429.080
              SAP  SE
                             76,034       99.320        7,551,696.880
              TELEFONICA      S.A
                             365,966        4.513        1,651,604.550
              TOTAL   SA
                             186,643        30.475        5,687,945.420
              VALEO                19,653       16.525         324,765.820
              E.ON   SE
                             176,854        8.320        1,471,425.280
              VOEST-ALPINE       AG
                              9,875       18.175         179,478.120
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              7,585       62.100         471,028.500
              SIEMENS    AG-REG
                             59,561       75.760        4,512,341.360
              UPM-KYMMENE      OYJ
                             39,909       22.470         896,755.230
              ING  GROEP   NV-CVA
                             310,268        5.826        1,807,621.360
              PUMA   AG
                              5,508       49.740         273,967.920
              BAYER   AG
                             75,572       51.650        3,903,293.800
              STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                             41,915        8.272         346,720.880
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                             13,759       71.440         982,942.960
              VORZUG
              DAIMLER    AG
                             69,481       29.280        2,034,403.680
              BASF   SE
                             70,554       43.715        3,084,268.110
              BEIERSDORF      AG
                              8,371       94.780         793,403.380
              HOCHTIEF     AG
                              1,707       57.000          97,299.000
              HEIDELBERGCEMENT         AG
                             12,031       36.910         444,064.210
              FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                             16,214       56.380         914,145.320
              AG  & CO
              ORANGE               151,246        11.650        1,762,015.900
              SAMPO   OYJ-A   SHS
                             36,389       27.020         983,230.780
              RANDSTAD     NV
                              9,074       31.450         285,377.300
              ALLIANZ    SE
                             32,407       152.560         4,944,011.920
              ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             201,606        3.448         695,137.480
              KONINKLIJKE      AHOLD
                             87,028       20.310        1,767,538.680
              DELHAIZE     NV
              HERMES    INTL
                              2,483      641.200         1,592,099.600
              ENDESA    S.A.
                             23,417       17.585         411,787.940
              DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                             16,096        9.904         159,414.780
              ERSTE   GROUP   BANK   AG
                             20,943       20.160         422,210.880
              MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                             11,091       185.550         2,057,935.050
              REG
              ARCELOR    MITTAL    (NL)
                             46,714        8.540         398,937.560
                                 87/143


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              DASSAULT     SYSTEMES     SA
                              9,953      133.150         1,325,241.950
              ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                             20,137       14.500         291,986.500
              SERV
              HEINEKEN     NV
                             19,582       71.440        1,398,938.080
              AKZO   NOBEL
                             14,885       54.900         817,186.500
              ASML   HOLDING    NV
                             33,083       240.000         7,939,920.000
              AEGON   NV
                             150,349        2.400         360,837.600
              BANKINTER     S.A.
                             57,960        3.459         200,483.640
              VOLKSWAGEN      AG
                              2,758      116.650          321,720.700
              VOLKSWAGEN      AG  PFD
                             14,401       109.820         1,581,517.820
              BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             535,630        3.091        1,655,632.330
              ARGENTA
              KERING                5,830      448.350         2,613,880.500
              CNP  ASSURANCES
                             13,987        8.270         115,672.490
              FORTUM    OYJ
                             30,756       12.760         392,446.560
              AGEAS                14,365       28.520         409,689.800
              UCB  SA
                              9,095       67.980         618,278.100
              THYSSENKRUPP       AG
                             27,110        4.931         133,679.410
              CARREFOUR     SA
                             49,926       14.235         710,696.610
              NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                             23,612       16.365         386,410.380
              ATOS   SE
                              7,304       56.760         414,575.040
              NOKIA   OYJ
                             430,800        2.753        1,185,992.400
              KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                             71,140       33.490        2,382,478.600
              WOLTERS    KLUWER-CVA
                             20,687       56.780        1,174,607.860
              SANOFI                87,267       74.740        6,522,335.580
              STMICROELECTRONICS          NV
                             50,342       18.325         922,517.150
              ELISA   OYJ
                             10,787       51.280         553,157.360
              BANCO   SANTANDER     SA
                            1,264,063         2.369        2,994,565.240
              METSO   OYJ
                              8,585       20.010         171,785.850
              RED  ELECTRICA     DE
                             34,596       14.845         513,577.620
              CORPORACION      SA
              QIAGEN    N.V.
                             17,974       36.500         656,051.000
              DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                             149,384        6.191         924,836.340
              BMW  VORZUG
                              4,116       37.660         155,008.560
              ENEL   SPA
                             635,214        6.311        4,008,835.550
              COLRUYT    NV
                              4,673       50.180         234,491.140
              VOPAK   (KON.)
                              5,364       46.200         247,816.800
              DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             257,936        12.034        3,104,001.820
              SARTORIUS     AG
                              2,712      208.600          565,723.200
              LEONARDO     SPA
                             28,316        5.250         148,659.000
              UBISOFT    ENTERTAINMENT
                              7,686       64.260         493,902.360
              INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             101,157        13.070        1,322,121.990
              CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                              3,771       79.450         299,605.950
              KONINKLIJKE      KPN  NV
                             291,029        2.108         613,489.130
              EUROFINS     SCIENTIFIC
                               899     456.800          410,663.200
              TELEPERFORMANCE                4,383      175.700          770,093.100
              DEUTSCHE     BOERSE    AG
                             14,525       116.950         1,698,698.750
              EURAZEO                2,748       40.500         111,294.000
              BANCO   SABADELL
                             413,631        0.476         196,888.350
                                 88/143


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              6,689       66.440         444,417.160
              SA
              FRAPORT    AG
                              3,149       36.120         113,741.880
              HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                              8,228       65.400         538,111.200
              INDITEX                83,883       23.570        1,977,122.310
              JC  DECAUX    SA
                              6,058       17.670         107,044.860
              ANDRITZ    AG
                              6,265       26.800         167,902.000
              MAPFRE    SA
                             84,474        1.538         129,921.010
              ESSILORLUXOTTICA                21,761       109.050         2,373,037.050
              SNAM   SPA
                             171,294        3.908         669,416.950
              CREDIT    AGRICOLE     SA
                             86,205        7.052         607,917.660
              ENAGAS                18,095       18.040         326,433.800
              WENDEL                2,220       73.750         163,725.000
              WIRECARD     AG
                              8,963       96.920         868,693.960
              TENARIS    SA
                             36,959        5.350         197,730.650
              TELECOM    ITALIA    SPA
                             762,675        0.396         302,019.300
              TELECOM    ITALIA-RNC
                             497,596        0.390         194,062.440
              ATLANTIA     SPA
                             37,365       11.930         445,764.450
              ILIAD   SA
                              1,046      116.500          121,859.000
              PROXIMUS                13,739       20.420         280,550.380
              SES  FDR
                             28,847        5.894         170,024.210
              TERNA   SPA
                             113,654        5.462         620,778.140
              BIOMERIEUX                3,248       94.550         307,098.400
              GRIFOLS    SA
                             23,518       29.500         693,781.000
              FERROVIAL     SA
                             38,666       19.740         763,266.840
              LANXESS    AG
                              6,856       34.150         234,132.400
              NESTE   OYJ
                             32,931       25.900         852,912.900
              RAIFFEISEN      BANK
                              9,641       14.160         136,516.560
              INTERNATIONAL
              RECORDATI     SPA
                              6,859       35.240         241,711.160
              GALAPAGOS     NV
                              3,426      144.500          495,057.000
              DAVIDE    CAMPARI-MILANO
                             39,752        6.575         261,369.400
              SPA
              MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              4,168      118.450          493,699.600
              AG
              KONE   OYJ
                             26,502       46.960        1,244,533.920
              SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              1,884      161.800          304,831.200
              ENGIE               139,272        10.390        1,447,036.080
              ALSTOM                15,712       36.930         580,244.160
              TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                              3,634       29.620         107,639.080
              EUTELSAT     COMMUNICATIONS
                             12,542        8.794         110,294.340
              ELECTRICITE      DE  FRANCE
                             43,173        7.116         307,219.060
              IPSEN   SA
                              3,646       50.650         184,669.900
              DEUTSCHE     WOHNEN
                             26,947       31.800         856,914.600
              ARKEMA    SA
                              5,033       58.540         294,631.820
              LEGRAND    SA
                             20,673       58.520        1,209,783.960
              UNILEVER     NV
                             113,582        42.200        4,793,160.400
              ADP                2,313      107.200          247,953.600
              ORION   OYJ
                              8,051       32.510         261,738.010
                                 89/143


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                             40,088        9.394         376,586.670
              SHRS
              SYMRISE    AG
                              9,988       83.040         829,403.520
              SCOR   SE
                             10,116       23.120         233,881.920
              SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                             17,397       23.860         415,092.420
              PRYSMIAN     SPA
                             15,108       16.840         254,418.720
              CAIXABANK               242,890        1.704         413,884.560
              BUREAU    VERITAS    SA
                             23,179       17.680         409,804.720
              GETLINK                37,646       10.230         385,118.580
              SUEZ   SA
                             26,620        9.260         246,501.200
              AMADEUS    IT  GROUP   SA
                             31,755       41.840        1,328,629.200
              BRENNTAG     AG
                             12,353       32.260         398,507.780
              EVONIK    INDUSTRIES      AG
                             17,116       18.980         324,861.680
              EDENRED                19,188       37.580         721,085.040
              BANKIA    SA
                             100,675        0.921         92,721.670
              TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                             61,541        2.259         139,021.110
              HOLDING    AG
              KION   GROUP   AG
                              4,567       37.970         173,408.990
              VONOVIA    SE
                             38,617       44.380        1,713,822.460
              BANK   OF  IRELAND    GROUP
                             82,256        1.764         145,099.580
              PLC
              KNORR-BREMSE       AG
                              4,265       80.950         345,251.750
              SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                             11,468       36.225         415,428.300
              FERRARI    NV
                              8,934      138.600         1,238,252.400
              METRO   AG
                             10,774        7.190         77,465.060
              CNH  INDUSTRIAL      NV
                             77,951        4.971         387,494.420
              AROUNDTOWN      SA
                             88,534        4.323         382,732.480
              AIB  GROUP   PLC
                             41,352        0.997         41,227.940
              MONCLER    SPA
                             14,353       32.450         465,754.850
              PROSUS    NV
                             36,871       60.500        2,230,695.500
              WORLDLINE     SA
                              9,849       52.400         516,087.600
              NN  GROUP   NV
                             21,720       23.590         512,374.800
              FINECOBANK      SPA
                             45,048        8.220         370,294.560
              ZALANDO    SE
                              9,964       33.170         330,505.880
              FIAT   CHRYSLER
                             79,084        6.640         525,117.760
              AUTOMOBILES      NV
              AENA   SME  SA
                              5,338      106.700          569,564.600
              CELLNEX    TELECOM    SAU
                             19,780       41.110         813,155.800
              JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV
                              9,000       68.500         616,500.000
              ABN  AMRO   BANK   NV
                             34,251        8.758         299,970.250
              EXOR   NV
                              7,971       43.390         345,861.690
              ALTICE    EUROPE    NV
                             56,763        3.677         208,717.550
              COVESTRO     AG
                             12,708       28.140         357,603.120
              ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                             58,731       40.400        2,372,732.400
              SA/NV
              POSTE   ITALIANE     SPA
                             40,015        7.666         306,754.990
              AMUNDI    SA
                              4,119       55.900         230,252.100
              ADYEN   NV
                               818     720.800          589,614.400
              PIRELLI    &  C  SPA
                             34,086        3.590         122,368.740
                                 90/143


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              UNIPER    SE
                             14,252       23.420         333,781.840
              DELIVERY     HERO   SE
                              8,081       68.660         554,841.460
     ユーロ　小計                      15,169,754                234,937,363.240
                                           (28,176,037,973)
              ASM  PACIFIC    TECH
                             19,100       69.900        1,335,090.000
     香港・ドル
              HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             164,000        14.400        2,361,600.000
              BANK   OF  EAST   ASIA
                             103,860        15.860        1,647,219.600
              CLP  HOLDINGS     LTD
                             121,000        67.550        8,173,550.000
              PCCW   LTD
                             331,000        4.050        1,340,550.000
              CK  INFRASTRUCTURE
                             49,500       37.100        1,836,450.000
              HOLDINGS     LTD
              HONG   KONG   EXCHANGES
                             90,040       223.800        20,150,952.000
              &CLEAR
              MTR  CORP
                             126,000        39.350        4,958,100.000
              HANG   SENG   BANK   LTD
                             57,700       130.300         7,518,310.000
              HENDERSON     LAND
                             115,450        28.600        3,301,870.000
              DEVELOPMENT
              POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             101,500        44.100        4,476,150.000
              LTD
              HONG   KONG   & CHINA   GAS
                             776,755        12.360        9,600,691.800
              GALAXY    ENTERTAINMENT
                             176,000        43.900        7,726,400.000
              GROUP   LTD
              KERRY   PROPERTIES      LTD
                             68,500       18.300        1,253,550.000
              BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             275,000        21.050        5,788,750.000
              LTD
              NWS  HOLDINGS     LTD
                             135,000        7.520        1,015,200.000
              YUE  YUEN   INDUSTRIAL
                             50,500       10.280         519,140.000
              HOLDINGS
              NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             484,266        8.040        3,893,498.640
              SINO   LAND   CO
                             255,400        8.610        2,198,994.000
              SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             124,000        95.900        11,891,600.000
              SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                             30,500       48.150        1,468,575.000
              TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             97,000       46.600        4,520,200.000
              VITASOY    INTERNATIONAL
                             70,000       25.450        1,781,500.000
              HOLDINGS     LTD
              WHEELOCK     & CO  LTD
                             64,000       51.000        3,264,000.000
              SJM  HOLDINGS     LTD
                             156,000        6.510        1,015,560.000
              WYNN   MACAU   LTD
                             124,400        11.940        1,485,336.000
              AIA  GROUP   LTD
                             932,427        63.900        59,582,085.300
              HKT  TRUST   / HKT  LTD
                             289,000        9.960        2,878,440.000
              SANDS   CHINA   LTD
                             198,800        28.550        5,675,740.000
              SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             104,200        19.140        1,994,388.000
              WHARF   REAL   ESTATE
                             95,750       30.250        2,896,437.500
              INVESTMENT      CO  LTD
              HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
              & HK  ELECTRIC
                             230,000        7.330        1,685,900.000
              INVESTMENTS      LTD
              BUDWEISER     BREWING    CO
                             101,900        20.600        2,099,140.000
              APAC   LTD
                                 91/143


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              WH  GROUP   LTD
                             742,500        6.600        4,900,500.000
              CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             208,832        47.250        9,867,312.000
              LTD
              CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             198,332        36.950        7,328,367.400
     香港・ドル　小計                       7,268,212                213,431,147.240
                                            (3,060,602,651)
     合計                      85,337,266                252,122,062,009
                                           (252,122,062,009)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   令和2年3月25日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       オーストラリ         DEXUS
                                        84,575.000          744,260.000
     証券       ア・ドル
                     GOODMAN    GROUP
                                       134,222.000          1,527,446.360
                     GPT  GROUP
                                       158,232.000           561,723.600
                     MIRVAC    GROUP
                                       329,418.000           592,952.400
                     SCENTRE    GROUP
                                       420,268.000           600,983.240
                     STOCKLAND                  194,018.000           386,095.820
                     VICINITY     CENTRES
                                       270,443.000           275,851.860
             オーストラリア・ドル　小計                          1,591,176.000           4,689,313.280
                                                 (310,526,325)
             シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                       200,806.000           493,982.760
             ドル
                     INVT
                     CAPITALAND      COMMERCIAL
                                       206,300.000           301,198.000
                     TRUST
                     CAPITALAND      MALL   TRUST
                                       199,000.000           338,300.000
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                       192,300.000           323,064.000
                     TRUST
                     SUNTEC    REAL   ESTATE
                                       192,100.000           224,757.000
                     INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計                           990,506.000          1,681,301.760
                                                 (128,922,219)
     投資信託受益証券　合計                                   2,581,682          439,448,544
                                                 (439,448,544)
     投資証券       アメリカ・ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP
                                        36,496.000          405,470.560
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        8,646.000         1,119,743.460
                     EQUIT
                     AMERICAN     TOWER   CORP
                                        34,258.000         6,518,269.660
                     ANNALY    CAPITAL
                                       108,247.000           546,647.350
                     MANAGEMENT
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        10,491.000         1,337,182.860
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        12,027.000         1,053,444.930
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        8,458.000          594,005.340
                     CROWN   CASTLE
                                        31,583.000         3,907,132.930
                     INTERNATIONAL       CORP
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        19,605.000         2,288,295.600
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                        27,278.000          791,334.780
                     EQUINIX    INC
                                        6,522.000         3,560,294.580
                                 92/143


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                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        13,626.000          669,036.600
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        27,869.000         1,453,368.350
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        5,075.000          954,150.750
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        9,261.000          725,321.520
                     FEDERAL    REALTY    INVS
                                        6,000.000          456,480.000
                     TRUST
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        41,581.000          879,853.960
                     INC
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        55,116.000          612,338.760
                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        42,384.000          768,845.760
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        19,448.000          466,752.000
                     KIMCO   REALTY
                                        32,980.000          345,960.200
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        39,953.000          568,531.190
                     MID  AMERICA
                                        8,834.000          787,816.120
                     NATIONAL     RETAIL
                                        13,649.000          410,561.920
                     PROPERTIES      INC
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        17,771.000          448,540.040
                     INC
                     PROLOGIS     INC
                                        56,079.000         3,956,373.450
                     PUBLIC    STORAGE
                                        12,188.000         2,055,506.200
                     REALTY    INCOME    CORP
                                        25,375.000         1,285,751.250
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        11,403.000          449,848.350
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                        8,778.000         2,126,382.720
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        23,306.000         1,275,537.380
                     SL  GREEN
                                        5,112.000          240,928.560
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        7,418.000          804,556.280
                     UDR  INC
                                        22,345.000          690,683.950
                     VENTAS    INC
                                        26,966.000          693,026.200
                     VEREIT    INC
                                        82,604.000          367,587.800
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                        34,200.000          448,362.000
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        12,472.000          422,800.800
                     WELLTOWER     INC
                                        32,205.000         1,461,140.850
                     WEYERHAEUSER       CO
                                        57,621.000          972,642.480
                     WP  CAREY   INC
                                        13,039.000          686,372.960
             アメリカ・ドル　小計                          1,068,269.000          49,606,880.450
                                                (5,514,300,832)
             イギリス・ポン
                     BRITISH    LAND   CO  PLC
                                        69,819.000          257,632.110
             ド
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                        55,843.000          342,205.900
                     PLC
                     SEGRO   PLC
                                        87,247.000          672,325.380
             イギリス・ポンド　小計                           212,909.000          1,272,163.390
                                                 (166,449,858)
             カナダ・ドル         CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        7,954.000          318,160.000
                     H & R REAL   ESTATE
                                        10,748.000           87,703.680
                     INVESTMENT
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        13,467.000          197,964.900
                     INVEST    TRUST
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SMARTCENTRES       REIT
                                        3,067.000          50,084.110
             カナダ・ドル　小計                           35,236.000          653,912.690
                                                  (50,266,268)
             ユーロ         COVIVIO                   4,663.000          270,220.850
                     GECINA    SA
                                        3,670.000          433,060.000
                     ICADE                   2,234.000          153,922.600
                     KLEPIERRE                  17,099.000          373,613.150
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        10,898.000          719,268.000
                     WESTFIELD
             ユーロ　小計                           38,564.000         1,950,084.600
                                                 (233,873,646)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                       157,900.000         10,168,760.000
             香港・ドル　小計                           157,900.000         10,168,760.000
                                                 (145,820,018)
     投資証券　合計                                   1,512,878         6,110,710,622
                                                (6,110,710,622)
     合計                                            6,550,159,166
                                                (6,550,159,166)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入       組入
                               組入株式                  有価証券の合計金額に
                                    投資信託受益証券         投資証券
          通貨             銘柄数         時価比率                    対する比率
                                      時価比率       時価比率
                                （％）                     （％）
                                       （％）       （％）
                            608銘
     アメリカ・ドル             株式
                                 67.21          －    －         70.97
                              柄
                  投資証券         41銘柄      －         －   2.08
     イギリス・ポンド             株式         93銘柄     5.01          －    －          5.20
                  投資証券          3銘柄      －         －   0.06
     イスラエル・シュケル             株式          8銘柄     0.11          －    －          0.11
     オーストラリア・ドル             株式         62銘柄     1.85          －    －          2.01
                  投資信託受益証券          7銘柄      －        0.12     －
     カナダ・ドル             株式         84銘柄     3.24          －    －          3.34
                  投資証券          4銘柄      －         －   0.02
     シンガポール・ドル             株式         20銘柄     0.37          －    －          0.43
                  投資信託受益証券          5銘柄      －        0.05     －
     スイス・フラン             株式         39銘柄     3.65          －    －          3.74
     スウェーデン・クローナ             株式         33銘柄     0.93          －    －          0.95
     デンマーク・クローネ             株式         17銘柄     0.71          －    －          0.73
     ニュージーランド・ドル             株式          8銘柄     0.10          －    －          0.11
     ノルウェー・クローネ             株式         10銘柄     0.18          －    －          0.18
                            236銘
     ユーロ             株式              10.63          －    －         10.98
                              柄
                  投資証券          5銘柄      －         －   0.09
     香港・ドル             株式         36銘柄     1.16          －    －          1.24
                  投資証券          1銘柄      －         －   0.06
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
        和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
        計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間（令和2年3

        月26日から令和2年9月25日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中
        間監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【中間財務諸表】
    【Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド】
    （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第1期           第2期中間計算期間末
                                令和2年3月25日現在              令和2年9月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               9,427,232              1,614,554
        親投資信託受益証券                              617,497,096             1,209,669,236
                                          －           1,425,000
        未収入金
        流動資産合計                              626,924,328             1,212,708,790
       資産合計                               626,924,328             1,212,708,790
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               9,082,628              2,429,332
        未払受託者報酬                                60,315              110,324
        未払委託者報酬                                268,541              462,086
                                         9,952              17,839
        その他未払費用
        流動負債合計                               9,421,436              3,019,581
       負債合計                                9,421,436              3,019,581
     純資産の部
       元本等
        元本                              759,056,145             1,172,384,581
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           △ 141,553,253               37,304,628
                                       7,405,956              6,143,674
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              617,502,892             1,209,689,209
       純資産合計                               617,502,892             1,209,689,209
     負債純資産合計                                626,924,328             1,212,708,790
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                第1期中間計算期間              第2期中間計算期間
                                自　平成31年4月15日              自　令和2年3月26日
                                至　令和1年10月14日              至　令和2年9月25日
     営業収益
                                       1,690,938             189,019,140
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                1,690,938             189,019,140
     営業費用
       支払利息                                   172              673
       受託者報酬                                  25,689              110,324
       委託者報酬                                 114,397              462,086
                                         4,331              17,839
       その他費用
       営業費用合計                                 144,589              590,922
     営業利益又は営業損失（△）                                 1,546,349             188,428,218
     経常利益又は経常損失（△）                                 1,546,349             188,428,218
     中間純利益又は中間純損失（△）                                 1,546,349             188,428,218
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        318,910             26,071,014
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     －         △ 141,553,253
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 1,368,978              27,435,926
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,368,978              27,435,926
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 15,974,064              10,935,249
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      15,974,064              10,935,249
       額
                                          －              －
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                                △ 13,377,647              37,304,628
                                 98/143











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    （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第2期中間計算期間
              項目                        自　令和2年3月26日
                                      至　令和2年9月25日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                第1期              第2期中間計算期間末
              項目
                             令和2年3月25日現在                  令和2年9月25日現在
     １.   期首元本額                            1,000,000円                 759,056,145円
        期中追加設定元本額                           939,446,792円                  595,372,279円
        期中一部解約元本額                           181,390,647円                  182,043,843円
     ２.   受益権の総数                           759,056,145口                 1,172,384,581口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  －

                         り、その差額は141,553,253円であり
                         ます。
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                第1期              第2期中間計算期間末
              項目
                             令和2年3月25日現在                  令和2年9月25日現在
     １.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
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     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左
         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第1期              第2期中間計算期間末
                             令和2年3月25日現在                  令和2年9月25日現在
     1口当たり純資産額                                0.8135円                  1.0318円
     （1万口当たり純資産額）                                (8,135円)                 (10,318円)
    （参考）

    当ファンドは、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表
    の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             令和2年9月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             3,884,151,326
        コール・ローン                                              990,704,404
        株式                                           346,037,097,384
        新株予約権証券                                               3,024,629
        投資信託受益証券                                              709,088,085
        投資証券                                             7,619,578,298
        派生商品評価勘定                                                750,543
        未収入金                                               6,535,013
        未収配当金                                              445,683,625
                                                     2,749,154,262
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           362,445,767,569
       資産合計
                                                    362,445,767,569
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              267,734,227
                                                      754,416,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             1,022,150,227
       負債合計                                              1,022,150,227
     純資産の部
       元本等
        元本                                            94,171,957,940
        剰余金
                                                    267,251,659,402
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           361,423,617,342
       純資産合計                                             361,423,617,342
     負債純資産合計                                              362,445,767,569
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和2年3月26日
              項目
                                      至　令和2年9月25日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         新株予約権証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        令和2年9月25日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           87,618,531,002円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           25,479,120,443円
        同期中一部解約元本額                                           18,925,693,505円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                                           3,992,441,876円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             3,234,255円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             8,772,842円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             9,199,295円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             32,643,996円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             31,583,693円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             14,776,548円
        たわらノーロード　先進国株式                                           16,729,262,728円
        たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                                            110,767,314円
        たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞                                           2,162,819,363円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            346,944,108円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             35,613,705円
                                                    285,021,897円
        たわらノーロード　バランス（標準型）
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            339,606,892円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             1,388,814円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            125,254,288円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            313,521,673円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            214,233,107円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            340,031,840円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                               1,447円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              364,387円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             1,714,107円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,579,125円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             3,910,735円
        たわらノーロード　全世界株式                                             67,744,253円
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           45,694,548,362円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                                            315,190,400円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            187,001,693円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                            941,464,662円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,102,031,001円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            117,970,362円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            352,941,561円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            294,674,755円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             27,808,364円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            830,919,038円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            172,199,979円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            210,452,914円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            174,034,851円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            285,947,118円
        投資のソムリエ                                           1,518,839,057円
        クルーズコントロール                                            297,858,240円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            114,567,048円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            197,774,944円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            113,147,830円
        クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                              168,310円
                                                     1,705,840円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             4,942,408円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            104,087,501円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           1,082,981,116円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            385,507,556円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            713,732,941円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             1,524,931円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                              840,032円
                                                     1,033,892円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             2,393,987円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             29,177,689円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            748,756,068円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            166,321,455円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                              394,857円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                              194,309円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                              186,106円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             1,009,745円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             76,613,652円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             93,958,013円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             47,353,786円
        資家限定）
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                                            260,495,760円
        関投資家限定）
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             84,406,804円
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）                                           1,579,707,293円
        ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           5,160,284,612円
        外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                                            863,074,366円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             13,201,529円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                            142,386,894円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             53,071,012円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            109,517,362円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             7,460,231円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             38,281,066円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,941,134円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,082,865円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             16,248,165円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             52,104,012円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            340,119,163円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            461,350,110円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,486,607,964円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            531,294,443円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             85,135,383円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            545,797,696円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             26,252,879円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             6,453,825円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            237,655,593円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             19,082,498円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             73,373,428円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            114,983,204円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            270,344,030円
        ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,109,556円
                                104/143

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              205,543円
        ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              240,859円
        計                                           94,171,957,940円
        受益権の総数                                           94,171,957,940口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        令和2年9月25日現在
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
     １.
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      令和2年9月25日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    427,863,717             －    427,828,300           35,417
          アメリカ・ドル                  332,514,000             －    332,482,500           31,500
          イギリス・ポンド                  16,022,279             －    16,020,970           1,309
          オーストラリア・ドル                   9,750,330            －     9,747,710          2,620
          カナダ・ドル                  12,176,626             －    12,175,240           1,386
          ユーロ                  57,400,482             －    57,401,880          △1,398
        買建                    116,453,800             －    116,583,980          130,180
          アメリカ・ドル                  84,457,440             －    84,545,550          88,110
          イギリス・ポンド                   6,038,685            －     6,058,350          19,665
          オーストラリア・ドル                   2,834,344            －     2,827,580         △6,764
          カナダ・ドル                   3,309,222            －     3,320,520          11,298
          ユーロ                  19,814,109             －    19,831,980          17,871
     合計                       544,317,517             －    544,412,280          165,597
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値 で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                     令和2年9月25日現在
                         契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  6,837,779,118              －   6,570,629,837         △267,149,281
     合計                     6,837,779,118              －   6,570,629,837         △267,149,281
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和2年9月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.8379円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (38,379円)
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   令和2年9月30日現在

     Ⅰ　資産総額                                              1,255,960,386円
     Ⅱ　負債総額                                                6,288,746円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              1,249,671,640円
     Ⅳ　発行済数量                                              1,177,168,375口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0616円
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和2年9月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             374,239,356,956円
     Ⅱ　負債総額                                               596,335,266円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             373,643,021,690円
     Ⅳ　発行済数量                                              94,624,270,540口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.9487円
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
     (1)受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
       す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
       を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
       受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
       求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等名簿

       該当事項はありません。
     (3)受益者に対する特典

       該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
        載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
        権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
        載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
        い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
        含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
        は記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
        れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
        合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
        振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
       することができません。
     (6)受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
       等に再分割できるものとします。
     (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
       い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
       よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （1）資本金の額（2020年9月30日現在）
          資本金の額　　　　　　　　20億円
                    ※
          発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
          発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
          ※種類株式の発行が可能
          直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

    （2）会社の機構（2020年9月30日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
      ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2020年9月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,258,917,031,488
          追加型公社債投資信託
                                854          14,003,368,382,278
           追加型株式投資信託
                                 36            84,751,339,217
          単位型公社債投資信託
                                192           1,268,377,185,341
           単位型株式投資信託
                               1,108            16,615,413,938,324
               合計
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    ３【委託会社等の経理状況】
    1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
    2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第35期事業年度（自2019年4月1日至

     2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）

                                第34期                 第35期
                            （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              41,087,475                 32,932,013
       金銭の信託                              18,773,228                 28,548,165
       有価証券                               153,518                   996
       未収委託者報酬                              12,438,085                 11,487,393
       未収運用受託報酬                              3,295,109                 4,674,225
       未収投資助言報酬                               327,064                 331,543
       未収収益                                56,925                 11,674
       前払費用                               573,874                 480,129
       その他                               491,914                2,815,351
                   流動資産計                 77,197,195                 81,281,494
      固定資産

       有形固定資産                              1,461,316                 1,278,455
        建物                       ※1      1,096,916           ※1       1,006,793
        器具備品                       ※1       364,399         ※1        270,768
        建設仮勘定                                 －                 894
       無形固定資産                              2,411,540                 3,524,781
        ソフトウエア                              885,545                3,299,065
        ソフトウエア仮勘定                             1,522,040                  221,784
        電話加入権                               3,931                 3,931
        電信電話専用施設利用権                                 23                 －
       投資その他の資産                              9,269,808                 9,482,127
        投資有価証券                             1,611,931                  261,361
        関係会社株式                             4,499,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,312,328                 1,302,402
        繰延税金資産                             1,748,459                 2,508,004
        その他                               97,892                 111,162
                   固定資産計                 13,142,665                 14,285,364
             資産合計                       90,339,861                 95,566,859
                                113/143







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：千円）
                               第34期                 第35期
                           （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             2,183,889                 3,702,906
       未払金                             5,697,942                 4,803,140
        未払収益分配金                              1,053                  966
        未払償還金                              48,968                 9,999
        未払手数料                            4,883,723                 4,582,140
        その他未払金                             764,196                 210,034
       未払費用                             6,724,986                 6,673,320
       未払法人税等                             3,341,238                 4,090,268
       未払消費税等                              576,632                1,338,183
       賞与引当金                             1,344,466                 1,373,328
       役員賞与引当金                               48,609                 65,290
                  流動負債計                 19,917,766                 22,046,438
      固定負債
       退職給付引当金                             1,895,158                 2,118,947
       時効後支払損引当金                              177,851                 174,139
                  固定負債計                 2,073,009                 2,293,087
            負債合計                       21,990,776                 24,339,526
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             45,949,372                 49,674,383
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           45,826,079                 49,551,090
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          14,146,079                 17,871,090
                  株主資本計                 67,502,329                 71,227,341
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              846,755                   △7
              評価・換算差額等計                      846,755                   △7
            純資産合計                       68,349,085                 71,227,333
          負債・純資産合計                         90,339,861                 95,566,859
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    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                              第34期                  第35期
                          （自　2018年4月1日                  （自　2019年4月1日
                            至　2019年3月31日）                   至　2020年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,812,585                  84,426,075
       運用受託報酬                     16,483,356                  16,912,305
       投資助言報酬                      1,235,553                  1,208,954
       その他営業収益                       113,622                  68,156
                営業収益計                  102,645,117                  102,615,492
      営業費用
       支払手数料                     36,100,556                  34,980,736
       広告宣伝費                       387,028                  340,791
       公告費                         375                  375
       調査費                     24,389,003                  25,132,268
        調査費                     9,956,757                 10,586,542
        委託調査費                    14,432,246                  14,545,725
       委託計算費                       936,075                  698,723
       営業雑経費                      1,254,114                   990,002
        通信費                      47,007                  44,209
        印刷費                      978,185                  738,330
        協会費                      63,558                  71,386
        諸会費                      22,877                  22,790
        支払販売手数料                      142,485                  113,286
                営業費用計                   63,067,153                  62,142,897
      一般管理費
       給料                     10,859,354                  10,817,861
        役員報酬                      189,198                  174,795
        給料・手当                     9,098,957                  9,087,800
        賞与                     1,571,197                  1,555,264
       交際費                       60,115                  40,436
       寄付金                        7,255                  8,906
       旅費交通費                       361,479                  320,037
       租税公課                       588,172                  651,265
       不動産賃借料                      1,511,876                  1,479,503
       退職給付費用                       521,184                  505,189
       固定資産減価償却費                       590,667                  882,526
       福利厚生費                       45,292                  44,352
       修繕費                       16,247                  1,843
       賞与引当金繰入額                      1,344,466                  1,373,328
       役員賞与引当金繰入額                       48,609                  65,290
       機器リース料                         130                  233
       事務委託費                      3,302,806                  3,625,424
       事務用消耗品費                       131,074                  104,627
       器具備品費                        8,112                  1,620
       諸経費                       188,367                  197,094
               一般管理費計                    19,585,212                  20,119,543
      営業利益                             19,992,752                  20,353,050
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                                                   （単位：千円）
                              第34期                  第35期
                          （自　2018年4月1日                  （自　2019年4月1日
                            至　2019年3月31日）                   至　2020年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      1,749                  4,440
       受取配当金                      73,517                  11,185
       時効成立分配金・償還金                      8,582                 49,164
       投資信託償還益                        －                5,528
       受取負担金                     177,066                  297,886
       雑収入                      24,919                  7,394
       時効後支払損引当金戻入額                      19,797                  3,473
               営業外収益計
                                    305,633                  379,073
      営業外費用
       為替差損                      17,542                  19,750
       投資信託償還損                        －                  1
       金銭の信託運用損                     175,164                  169,505
       システム解約料                        －                31,680
       雑損失                      5,659                   104
               営業外費用計                     198,365                  221,042
      経常利益                             20,100,019                  20,511,082
      特別利益
       投資有価証券売却益                     353,644                 1,169,758
                特別利益計                    353,644                 1,169,758
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     19,121              ※1    16,085
                特別損失計                     19,121                  16,085
     税引前当期純利益                              20,434,543                  21,664,754
      法人税、住民税及び事業税                              6,386,793                  7,045,579
      法人税等調整額                              △71,767                 △385,835
      法人税等合計                              6,315,026                  6,659,743
      当期純利益                             14,119,516                  15,005,011
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    （３）【株主資本等変動計算書】
     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                       資本剰余金                      利益剰余金
                                             その他利益剰余金
             資本金           その他    資本剰余金
                                   利益
                                                  運用責
                 資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                  準備金
                       資本剰余金       合計                    任準備
                                       積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当                                                 △12,520,000
      当期純利益                                                  14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
     研究開発
                                            △300,000
      積立金の取崩
     運用責任準備
                                                 △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
                                                       △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計            －     －      －      －    －  7,100,000     △300,000     △200,000      △5,000,483
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    31,680,000         －     －   14,146,079
                 株主資本          評価・換算差額等

                                       純資産
                           その他
             利益剰余金
                    株主資本           評価・換算
                                       合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高         44,349,855       65,902,812       795,002      795,002     66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当       △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益        14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
              7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
     研究開発
              △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
     運用責任準備
              △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
             △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期                   －   51,753      51,753       51,753
      変動額(純額)
     当期変動額合計          1,599,516       1,599,516       51,753      51,753     1,651,270
     当期末残高         45,949,372       67,502,329       846,755      846,755     68,349,085
                                117/143



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                      資本剰余金                   利益剰余金
                                      その他利益剰余金
                                                       株主資本
                       その他    資本剰余金
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                        合計
                 資本準備金
                                      別途     繰越利益
                                 準備金                 合計
                      資本剰余金       合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329

     当期変動額
                                               △
      剰余金の配当                                          △11,280,000      △11,280,000
                                           11,280,000
      当期純利益                                     15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期                                                      －
      変動額(純額)
     当期変動額合計           －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

             その他
                  評価・換算
                          合計
             有価証券
                  差額等合計
            評価差額金
     当期首残高         846,755      846,755     68,349,085

     当期変動額
      剰余金の配当                  △11,280,000
      当期純利益                   15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期       △846,763      △846,763       △846,763
      変動額(純額)
     当期変動額合計        △846,763      △846,763       2,878,247
     当期末残高           △7      △7   71,227,333
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第34期                 第35期
                            （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
      建物                                229,897                 320,020
      器具備品                                927,688                 949,984
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第34期                 第35期
                            （自   2018年4月      1日        （自   2019年4月      1日
                              至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
      建物                                 1,550                   -
      器具備品                                  439                9,609
      ソフトウエア                                17,130                 6,475
    （株主資本等変動計算書関係）

      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

        普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2018年6月20日
                       12,520,000          313,000
                                       2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第34期（2019年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               41,087,475            41,087,475                －
       （1）現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                －
       （2）金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               3,295,109            3,295,109               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                               1,488,684            1,488,684               －
                               77,082,582            77,082,582                －
              資産計
                               4,883,723            4,883,723               －
       （1）未払手数料
                               4,883,723            4,883,723               －
              負債計
       第35期（2020年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
        ります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        負　債
        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第34期               第35期
                 区分
                              （2019年3月31日現在）               （2020年3月31日現在）
                                        276,764               259,369
       ①非上場株式
                                      4,499,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第34期（2019年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           41,087,475             －         －         －
       （1）現金・預金
                           18,773,228             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           12,438,085             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           3,295,109             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                            153,518          1,995          996          －
          その他有価証券(投資信託)
       第35期（2020年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           32,932,013             －        －          －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994        997          －
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

      第34期（2019年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                           1,326,372              111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000              5,321
       ②投資信託
                           1,484,694              264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
                              3,990             4,000              △  9
       小計
                           1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
      第35期（2020年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              394,222             353,644                －
       株式
       投資信託                         －             －             －

       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （退職給付関係）
    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                 （自   2018年4月      1日     （自   2019年4月      1日
                                　至   2019年3月31日）           　至   2020年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,154,607              2,289,044
        勤務費用                                300,245              302,546
        利息費用                                  1,918              2,087
        数理計算上の差異の発生額                                △10,147               18,448
        退職給付の支払額                               △158,018              △187,749
        その他                                   438            △1,476
       退職給付債務の期末残高                                 2,289,044              2,422,901
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                （2019年3月31日現在）              （2020年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未積立退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未認識数理計算上の差異                                 △150,568              △130,155
       未認識過去勤務費用                                 △243,317              △173,798
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
       退職給付引当金                                 1,895,158              2,118,947

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                （自   2018年4月      1日     （自   2019年4月      1日
                                 至  2019年3月31日）            至  2020年3月31日）
       勤務費用                                  300,245              302,546
       利息費用                                   1,918              2,087
       数理計算上の差異の費用処理額                                   43,920              38,861
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,519
       その他                                  △3,640              △11,303
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  411,963              401,711
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第34期              第35期
                                （2019年3月31日現在）              （2020年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～4.42％
    3．確定拠出制度

    　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第34期                 第35期
                             (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                173,805                  221,053
       　未払事業税
                                10,915                  10,778
       　未払事業所税
                                411,675                  420,513
       　賞与引当金
                                80,253                  78,439
       　未払法定福利費
                                 7,961                 10,410
         未払給与
                                138,994                  47,781
       　受取負担金
                                102,490                  331,395
       　運用受託報酬
                                10,152                  14,116
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         4,569                 50,942
                                125,839                  82,684
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       135,542                  323,132
                                580,297                  648,821
       　退職給付引当金
                                54,458                  53,321
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                29,494                  11,532
         その他
                                   －                  3
         その他有価証券評価差額金
                              2,069,527                  2,508,004
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,069,527                  2,508,004
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                              △321,067                      －
         その他有価証券評価差額金
                              △321,067                      －
       繰延税金負債合計
                              1,748,459                  2,508,004
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第34期               第35期
                       （2019年3月31日現在）                （2020年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                  104,326,078千円                94,605,736千円
       資産合計                  104,326,078千円                94,605,736千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                   10,571,428千円                8,278,713千円
       負債合計                   10,571,428千円                8,278,713千円
       純資産                   93,754,650千円               86,327,023千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  66,696,733千円               62,885,491千円
       顧客関連資産                  39,959,586千円               34,810,031千円
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      （2）損益計算書項目
                           第34期               第35期
                       （自   2018年4月      1日      （自   2019年4月      1日
                      　　至    2019年3月31日）           　　至    2020年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       経常利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       税引前当期純利益                  △9,091,728千円               △9,111,312千円
       当期純利益                  △7,489,721千円               △7,536,465千円
       1株当たり当期純利益                  △187,243円04銭               △188,411円64銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,241,252千円               5,149,555千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）         及び  第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
    該当はありません。
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
    該当はありません。
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                資本金    事業の    議決権
                             関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
      行     区                   の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              －
                                           1,270,000            －
     の
                                     の取得
     子
     会
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
      社     区                   の販売     数料
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
    （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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    （1株当たり情報）
                               第34期                  第35期
                           （自   2018年4月      1日         （自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,708,727円13銭                  1,780,683円32銭
     1株当たり当期純利益金額                            352,987円92銭                  375,125円27銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第34期                  第35期
                           （自   2018年4月      1日         （自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
     当期純利益金額                            14,119,516千円                  15,005,011千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 14,119,516千円                  15,005,011千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
      (1)受託会社
       a．名称
         みずほ信託銀行株式会社
       b．資本金の額
         2020年3月末日現在　　247,369百万円
       c．事業の内容
         日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
      (2)販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                           資本金の額
             名　　    称                          事  業  の  内  容
                          (単位:百万円)
       第一生命保険株式会社                        60,000    日本において保険業務を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
       損保ジャパンＤＣ証券株式会社                         3,000
                                    品取引業を営んでおります。
       （注）資本金の額は2020年3月末日現在
    ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)募集の取扱い
      (2)追加設定の申込事務
      (3)信託契約の一部解約事務
      (4)受益者に対する一部解約金および償還金の支払い
      (5)受益者に対する収益分配金の再投資
      (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
      (7)その他上記に付帯する業務
    ３【資本関係】

      該当事項はありません。
      ※持株比率5％以上を記載します。
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    第３【その他】
    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
      ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
      ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２０年５月２７日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野　　浩          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
    ３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                       独立監査人の監査報告書
                                                  令和２年５月８日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                      EY新日本      有限責任監査法人

                      指定有限責任社員

                                   公認会計士　　　　長谷川　敬　　　印
                      業  務  執  行  社  員
    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

    「ファンドの経理状況」に掲げられているＯｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンドの平成
    ３１年４月１５日から令和２年３月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
    監査人の責任

    　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
    意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
    準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
    かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
    めている。
    　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
    る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
    クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
    表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
    監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
    監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
    価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
    　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンドの令和２年３月２５日現在の信託財
    産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書
                                                令和２年１１月６日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                      EY新日本      有限責任監査法人

                      指定有限責任社員

                                   公認会計士　　　　丘本　正彦　　　印
                      業  務  執  行  社  員
    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

    「ファンドの経理状況」に掲げられているＯｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンドの令和
    ２年３月２６日から令和２年９月２５日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借
    対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
    制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

    　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
    に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
    中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
    全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
    がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
    間監査を実施することを求めている。
    　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
    と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
    断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
    手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
    的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
    の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
    な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
    びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
    ことが含まれる。
    　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
    いる。
    中間監査意見

    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に準拠して、Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンドの令和２年９月２５日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（令和２年３月２６日から令和２年
    ９月２５日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
     管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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