ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第18期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第18期(令和1年10月1日－令和2年9月30日) |
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| 提出者 | ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月28日 提出
【計算期間】 第18期(自 2019年10月1日至 2020年9月30日)
【ファンド名】 ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、わが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指します。
＜信託金限度額＞
上限 3,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド （ ）
大型株 年2回 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 日本 ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 北米 ンズ （NOMURA-BPI ショート型/
一般 年6回 総合） 絶対収益追求
公債 （隔月） 欧州 型
社債
その他債券 年12回 アジア その他
クレジット属 （毎月） （ ）
性 オセアニ
（ ） 日々 ア
不動産投信 その他 中南米
（ ）
その他資産 アフリカ
（投資信託証券
（ 債 券 一 中近東
般）） （中東）
資産複合 エマージ
（ ） ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
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(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
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②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
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(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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（２）【ファンドの沿革】
2003年 2月 3日 本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年 4月 1日 本ファンドの名称を「 すみしん DC日本債券インデックス・オープンS 」か
ら「DC日本債券インデックス・オープンS」に変更
本ファンドの主要投資対象である「住信 国内債券インデックス マザー
ファンド」の名称を「国内債券インデックス マザーファンド」に変更
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（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況（2020年10月30日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
（イ）基本方針
本ファンドは、確定拠出年金法にもとづく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして投資信託
財産の長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。
（ロ）運用方法
①投資対象
国内債券インデックス マザーファンド（以下「マザーファンド」という場合があります。）の
受益証券（以下「マザーファンド受益証券」という場合があります。）を主要投資対象としま
す。なお、債券等に直接投資することもあります。
②投資態度
1)主として、マザーファンド受益証券に投資し、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標とし
て運用を行います。
2)運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の実
質組入総額と債券先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることがあります。
3)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
4)国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証
券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および
金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
5)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引および金利先渡取引を
行うことができます。
（２）【投資対象】
（イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資
信託約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。）
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
（ロ）委託者は、信託金を主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三
井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券ならびに次に掲げる
有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
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2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。）
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。）
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。）
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
び新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
の
13.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
ものをいいます。）
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます。）
15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに
第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、および第14号に記
載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券（「投
資法人債券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
（ハ）委託者は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
ることを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
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5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
（ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前記（ハ）第1号から第4号に掲げる金融
商品により運用することの指図ができます。
（参考）マザーファンドの概要
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標
として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
ます。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このた
め、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資
産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券
指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプショ
ン取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券
オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行う
ことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引および金利先渡
取引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1
項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」
といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内
となるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
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する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
額 を超えることとなる投資の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
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毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
・分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
・分配対象額についての分配方針
委託会社が、基準価額水準等を勘案して分配金額を決定します。
・留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運
用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用
の基本方針」）
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総
額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。（投資信託約
款の「運用の基本方針」）
④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産
の純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑥マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％
以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑦外貨建資産への投資は、行いません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑧委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の取引所
（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定す
る取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場およ
び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するも
の、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、
株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券について
は、この限りではありません。前文の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受
権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものにつ
いては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。（投資信託約款第19条）
⑨委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行う
ことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行
会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超
えないものとします。（投資信託約款第22条）
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行
使により取得可能な株券
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6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ならびに
投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるも
の を除きます。）の行使により取得可能な株券
⑩委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げ
るものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
をいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものを
いいます。）ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を
行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものと
します。（以下同じ。）また、委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
め、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオ
プション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を
行うことを指図することができます。（投資信託約款第23条）
⑪委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。スワップ取引
の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として本ファンドの信託期間を超えないものとし
ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみ
なした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第24
条）
⑫委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、金利先渡取引を行うことを指図することができます。金利先渡取引の指図にあたって
は、当該取引の決済日が原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取
引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。また、金利先渡取引
の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの
投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合
計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいま
す。）の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投
資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。（投資信託約款第25条）
⑬委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を
次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。（投資信託約款第26条）
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
⑭委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信託財産
に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済について
は、公社債（投資信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとし、売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が投資
信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第27条）
⑮委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ、
この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
（投資信託約款第28条）
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⑯委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を目的とし
て、 または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ（コール市場を通
じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用
は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約
代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者へ
の解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受
益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日におけ
る投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入
期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益
分配金の再投資額を限度とします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信
託約款第36条）
⑰一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託
会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑱デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプ
ションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般
社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
※前記①から⑥における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額に対する、本ファンドの投
資信託財産に属する前記①から⑥に掲げる当該各資産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該各
資産の時価総額のうち本ファンドの投資信託財産に属するとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「本
ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンド受益証
券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。前記⑪および⑫における「投資信託財産に属するとみなした額」も同様です。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につ
き、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分
の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託
会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
(イ)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
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当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
③流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①ファンドは、NOMURA－BPI 総合と連動する投資成果を目標として運用を行いますが、ファンドへの
入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等から、ファンドの基準
価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
⑤確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
スクを実質的に負うこととなります。
(ロ)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
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（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除は ありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.176％（税抜 0.16％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額 ×
信託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.055％ （税抜 0.05％）
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.088％ （税抜 0.08％） でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.033％ （税抜 0.03％）
の実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
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先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
適用されます。
※上記は、2020年10月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2020年10月30日現在の状況について記載してあります。
【ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 129,356,465,461 99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 64,788,482 0.05
合計(純資産総額) 129,421,253,943 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 91,859,441,458 1.4102 129,540,184,345 1.4082 129,356,465,461 99.95
益証券 ンド
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(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.95
合計 99.95
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第9期計算期間末 (2011年 9月30日) 38,874,307,217 38,874,307,217 11,115 11,115
第10期計算期間末 (2012年10月 1日) 48,814,056,951 48,814,056,951 11,362 11,362
第11期計算期間末 (2013年 9月30日) 55,606,456,808 55,606,456,808 11,536 11,536
第12期計算期間末 (2014年 9月30日) 66,679,832,574 66,679,832,574 11,776 11,776
第13期計算期間末 (2015年 9月30日) 77,722,887,184 77,722,887,184 12,013 12,013
第14期計算期間末 (2016年 9月30日) 92,641,543,534 92,641,543,534 12,657 12,657
第15期計算期間末 (2017年10月 2日) 99,162,998,614 99,162,998,614 12,417 12,417
第16期計算期間末 (2018年10月 1日) 107,862,353,130 107,862,353,130 12,396 12,396
第17期計算期間末 (2019年 9月30日) 124,719,163,968 124,719,163,968 12,873 12,873
第18期計算期間末 (2020年 9月30日) 129,160,198,924 129,160,198,924 12,623 12,623
2019年10月末日 125,166,544,657 ― 12,819 ―
11月末日 125,532,835,362 ― 12,773 ―
12月末日 125,800,108,422 ― 12,732 ―
2020年 1月末日 126,978,813,315 ― 12,784 ―
2月末日 128,323,878,967 ― 12,882 ―
3月末日 126,715,410,811 ― 12,674 ―
4月末日 127,112,719,965 ― 12,715 ―
5月末日 127,269,470,073 ― 12,658 ―
6月末日 127,768,554,392 ― 12,606 ―
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7月末日 128,866,212,466 ― 12,648 ―
8月末日 128,618,034,394 ― 12,588 ―
9月末日 129,160,198,924 ― 12,623 ―
10月末日 129,421,253,943 ― 12,601 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第9期計算期間 2010年10月 1日～2011年 9月30日 0
第10期計算期間 2011年10月 1日～2012年10月 1日 0
第11期計算期間 2012年10月 2日～2013年 9月30日 0
第12期計算期間 2013年10月 1日～2014年 9月30日 0
第13期計算期間 2014年10月 1日～2015年 9月30日 0
第14期計算期間 2015年10月 1日～2016年 9月30日 0
第15期計算期間 2016年10月 1日～2017年10月 2日 0
第16期計算期間 2017年10月 3日～2018年10月 1日 0
第17期計算期間 2018年10月 2日～2019年 9月30日 0
第18期計算期間 2019年10月 1日～2020年 9月30日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第9期計算期間 2010年10月 1日～2011年 9月30日 0.4
第10期計算期間 2011年10月 1日～2012年10月 1日 2.2
第11期計算期間 2012年10月 2日～2013年 9月30日 1.5
第12期計算期間 2013年10月 1日～2014年 9月30日 2.1
第13期計算期間 2014年10月 1日～2015年 9月30日 2.0
第14期計算期間 2015年10月 1日～2016年 9月30日 5.4
第15期計算期間 2016年10月 1日～2017年10月 2日 △1.9
第16期計算期間 2017年10月 3日～2018年10月 1日 △0.2
第17期計算期間 2018年10月 2日～2019年 9月30日 3.8
第18期計算期間 2019年10月 1日～2020年 9月30日 △1.9
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第9期計算期間 2010年10月 1日～2011年 9月30日 9,234,390,768 3,320,763,621 34,975,644,558
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第10期計算期間 2011年10月 1日～2012年10月 1日 11,777,809,486 3,791,819,978 42,961,634,066
第11期計算期間 2012年10月 2日～2013年 9月30日 14,634,423,857 9,392,904,790 48,203,153,133
第12期計算期間 2013年10月 1日～2014年 9月30日 15,188,845,805 6,770,315,303 56,621,683,635
第13期計算期間 2014年10月 1日～2015年 9月30日 19,243,039,521 11,166,087,370 64,698,635,786
第14期計算期間 2015年10月 1日～2016年 9月30日 18,117,945,354 9,623,693,563 73,192,887,577
第15期計算期間 2016年10月 1日～2017年10月 2日 18,253,866,221 11,587,271,655 79,859,482,143
第16期計算期間 2017年10月 3日～2018年10月 1日 18,644,169,393 11,486,712,098 87,016,939,438
第17期計算期間 2018年10月 2日～2019年 9月30日 20,530,113,814 10,663,546,119 96,883,507,133
第18期計算期間 2019年10月 1日～2020年 9月30日 22,505,297,293 17,067,890,434 102,320,913,992
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 497,283,822,300 83.53
地方債証券 日本 32,377,931,081 5.44
特殊債券 日本 39,575,557,443 6.65
社債券 日本 22,977,254,250 3.86
フランス 1,390,455,000 0.23
オーストラリア 400,928,000 0.07
アメリカ 203,920,000 0.03
小計 24,972,557,250 4.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,100,380,193 0.18
合計(純資産総額) 595,310,248,267 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
日本 国債証券 第１３８回利付国 9,420,000,000 100.91 9,505,816,200 100.72 9,488,106,600 0.100 2023/12/20 1.59
債（５年）
日本 国債証券 第１４１回利付国 7,420,000,000 100.99 7,494,153,800 100.87 7,485,073,400 0.100 2024/9/20 1.26
債（５年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第１４０回利付国 7,300,000,000 100.99 7,372,854,000 100.82 7,359,860,000 0.100 2024/6/20 1.24
債（５年）
日本 国債証券 第１３７回利付国 6,900,000,000 100.86 6,959,547,000 100.67 6,946,851,000 0.100 2023/9/20 1.17
債（５年）
日本 国債証券 第１４４回利付国 6,820,000,000 100.98 6,887,405,200 100.97 6,886,631,400 0.100 2025/6/20 1.16
債（５年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 6,640,000,000 101.42 6,734,288,000 101.18 6,718,551,200 0.100 2026/9/20 1.13
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 6,320,000,000 102.83 6,498,856,000 102.45 6,475,029,600 0.400 2025/9/20 1.09
債（１０年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 6,380,000,000 101.31 6,463,833,200 101.08 6,448,967,800 0.100 2026/3/20 1.08
債（１０年）
日本 国債証券 第１３４回利付国 5,850,000,000 100.67 5,889,195,000 100.51 5,880,010,500 0.100 2022/12/20 0.99
債（５年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 5,790,000,000 101.53 5,878,702,800 101.29 5,865,154,200 0.100 2028/3/20 0.99
債（１０年）
日本 国債証券 第１４２回利付国 5,670,000,000 101.07 5,730,669,000 100.93 5,722,957,800 0.100 2024/12/20 0.96
債（５年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 5,200,000,000 101.47 5,276,596,000 101.25 5,265,052,000 0.100 2027/3/20 0.88
債（１０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 5,050,000,000 102.72 5,187,360,000 102.37 5,169,836,500 0.400 2025/6/20 0.87
債（１０年）
日本 国債証券 第３５６回利付国 5,090,000,000 100.88 5,135,160,200 100.93 5,137,489,700 0.100 2029/9/20 0.86
債（１０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 5,030,000,000 101.24 5,092,514,500 101.09 5,084,877,300 0.100 2029/3/20 0.85
債（１０年）
日本 国債証券 第１３１回利付国 4,990,000,000 100.46 5,013,403,100 100.31 5,005,818,300 0.100 2022/3/20 0.84
債（５年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 4,890,000,000 101.48 4,962,391,100 101.26 4,951,858,500 0.100 2028/6/20 0.83
債（１０年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 4,870,000,000 101.22 4,929,414,000 101.03 4,920,501,900 0.100 2029/6/20 0.83
債（１０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 4,840,000,000 101.50 4,912,987,200 101.28 4,901,952,000 0.100 2027/9/20 0.82
債（１０年）
日本 国債証券 第１３９回利付国 4,760,000,000 100.93 4,804,713,200 100.76 4,796,318,800 0.100 2024/3/20 0.81
債（５年）
日本 国債証券 第１３２回利付国 4,770,000,000 100.54 4,795,996,500 100.38 4,788,269,100 0.100 2022/6/20 0.80
債（５年）
日本 国債証券 第３２０回利付国 4,570,000,000 101.81 4,652,899,800 101.27 4,628,221,800 1.000 2021/12/20 0.78
債（１０年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 4,470,000,000 101.37 4,531,462,500 101.14 4,521,047,400 0.100 2028/12/20 0.76
債（１０年）
日本 国債証券 第１３３回利付国 4,380,000,000 100.61 4,406,805,600 100.46 4,400,235,600 0.100 2022/9/20 0.74
債（５年）
日本 国債証券 第３３２回利付国 4,250,000,000 102.61 4,360,940,300 102.27 4,346,857,500 0.600 2023/12/20 0.73
債（１０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 4,260,000,000 101.46 4,322,272,100 101.22 4,312,270,200 0.100 2028/9/20 0.72
債（１０年）
日本 国債証券 第４１７回利付国 4,100,000,000 100.46 4,119,077,400 100.45 4,118,450,000 0.100 2022/10/1 0.69
債（２年）
日本 国債証券 第１３５回利付国 4,080,000,000 100.75 4,110,967,200 100.56 4,102,848,000 0.100 2023/3/20 0.69
債（５年）
日本 国債証券 第３４３回利付国 4,050,000,000 101.33 4,104,206,000 101.13 4,095,846,000 0.100 2026/6/20 0.69
債（１０年）
日本 国債証券 第４１６回利付国 3,990,000,000 100.47 4,009,041,900 100.44 4,007,556,000 0.100 2022/9/1 0.67
債（２年）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
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種類 投資比率（％）
国債証券 83.53
地方債証券 5.44
特殊債券 6.65
社債券 4.19
合計 99.82
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
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当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
成 した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
の申込みのみの取扱いとなります。
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
＜申込コース＞
当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後 3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
1円以上1円単位とします。
＜申込価額＞
取得申込受付日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
ありません。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
ありません。
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込
みの受付を取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
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機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
し た旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後 3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約 単位 ＞
1口以上1口単位とします。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付 日の基 準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、4営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
＜受付不可日＞
ありません。
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行
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の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すこと
ができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象である公社債の評価方法
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原則として、次のいずれかから入手した価額で評価します。
1)日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）
2)価格情報会社の提供する価額
3)金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2003年 2月 3日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
原則として、毎年10月1日から翌年9月30日までとします。（第1計算期間は2003年2月3日から2003年
9月30日までとします。）
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
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は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞
(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
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し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
＜ 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い ＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
＜ 反対者の買取請求権 ＞
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜ 投資信託財産の登記等及び記載等の留保等 ＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
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④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2019年10月1日から2020
年9月30日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第17期 第18期
（2019年 9月30日現在） （2020年 9月30日現在）
資産の部
流動資産
291,012,292 326,412,423
コール・ローン
124,656,666,135 129,095,642,435
親投資信託受益証券
21,612,355
-
未収入金
124,947,678,427 129,443,667,213
流動資産合計
124,947,678,427 129,443,667,213
資産合計
負債の部
流動負債
122,387,302 169,108,874
未払解約金
19,509,122 21,033,321
未払受託者報酬
84,539,470 91,144,333
未払委託者報酬
707 754
未払利息
2,077,858 2,181,007
その他未払費用
228,514,459 283,468,289
流動負債合計
228,514,459 283,468,289
負債合計
純資産の部
元本等
96,883,507,133 102,320,913,992
元本
剰余金
27,835,656,835 26,839,284,932
期末剰余金又は期末欠損金（△）
7,675,280,331 6,466,116,428
（分配準備積立金）
124,719,163,968 129,160,198,924
元本等合計
124,719,163,968 129,160,198,924
純資産合計
124,947,678,427 129,443,667,213
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第17期 第18期
自 2018年10月 2日 自 2019年10月 1日
至 2019年 9月30日 至 2020年 9月30日
営業収益
110 1,026
受取利息
4,514,793,778
△ 2,249,753,117
有価証券売買等損益
4,514,793,888
△ 2,249,752,091
営業収益合計
営業費用
153,277 126,531
支払利息
37,439,059 41,771,830
受託者報酬
162,235,781 181,011,162
委託者報酬
2,086,230 2,181,796
その他費用
201,914,347 225,091,319
営業費用合計
4,312,879,541
△ 2,474,843,410
営業利益又は営業損失（△）
4,312,879,541
△ 2,474,843,410
経常利益又は経常損失（△）
4,312,879,541
△ 2,474,843,410
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
276,617,259
△ 259,516,893
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
20,845,413,692 27,835,656,835
期首剰余金又は期首欠損金（△）
5,531,272,227 6,100,527,567
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,531,272,227 6,100,527,567
額
2,577,291,366 4,881,572,953
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,577,291,366 4,881,572,953
額
- -
分配金
27,835,656,835 26,839,284,932
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第17期 第18期
(2019年 9月30日現在) (2020年 9月30日現在)
１. 計算期間の末日にお 96,883,507,133口 102,320,913,992口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.2873円 1口当たり純資産額 1.2623円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (12,873円) (1万口当たり純資産額) (12,623円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第17期 第18期
自 2018年10月 2日 自 2019年10月 1日
至 2019年 9月30日 至 2020年 9月30日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A －円 費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 2,555,050,622円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 20,160,376,504円 収益調整金額 C 20,373,168,504円
分配準備積立金額 D 5,120,229,709円 分配準備積立金額 D 6,466,116,428円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 27,835,656,835円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 26,839,284,932円
当ファンドの期末残存口数 F 96,883,507,133口 当ファンドの期末残存口数 F 102,320,913,992口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,873円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,623円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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第18期
自 2019年10月 1日
至 2020年 9月30日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第18期
(2020年 9月30日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第17期 第18期
自 2018年10月 2日 自 2019年10月 1日
区分
至 2019年 9月30日 至 2020年 9月30日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 87,016,939,438円 96,883,507,133円
期中追加設定元本額 20,530,113,814円 22,505,297,293円
期中一部解約元本額 10,663,546,119円 17,067,890,434円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第17期 第18期
(2019年 9月30日現在) (2020年 9月30日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 4,578,973,613 △1,876,257,123
合計 4,578,973,613 △1,876,257,123
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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親投資信託受益証券 国内債券インデックス マザーファンド 91,524,737,636 129,095,642,435
合計 91,524,737,636 129,095,642,435
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 9月30日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,528,128,942
国債証券 481,970,791,000
地方債証券 31,396,337,778
特殊債券 38,577,990,407
社債券 24,175,218,450
未収入金 2,388,371,200
未収利息 566,593,600
前払費用 20,035,812
流動資産合計 582,623,467,189
資産合計 582,623,467,189
負債の部
流動負債
未払金 5,601,109,600
未払解約金 113,310,380
未払利息 8,151
流動負債合計 5,714,428,131
負債合計 5,714,428,131
純資産の部
元本等
元本 409,009,122,769
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 167,899,916,289
元本等合計 576,909,039,058
純資産合計 576,909,039,058
負債純資産合計 582,623,467,189
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 9月30日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 9月30日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 409,009,122,769口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,466,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4105円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,105円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 9月30日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 9月30日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 9月30日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年10月 1日
期首
期首元本額 379,521,438,312円
期中追加設定元本額 68,425,034,033円
期中一部解約元本額 38,937,349,576円
期末元本額 409,009,122,769円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,688,950,325円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 12,363,119円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 19,430,492,001円
世界経済インデックスファンド 2,101,672,127円
ＤＣマイセレクション２５ 22,300,230,597円
ＤＣマイセレクション５０ 23,929,104,123円
ＤＣマイセレクション７５ 6,345,329,144円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 453,615,716円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 91,524,737,636円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 68,863,628,749円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 9,598,572,076円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 10,176,206,278円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 2,010,612,261円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 1,020,410,384円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 1,581,346,783円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 553,814,196円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 2,697,022,309円
日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 23,633,300円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 5,240,824円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 41,067,263円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 11,325,153円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 894,939円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 143,719,685円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 197,215,198円
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区分
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 52,746,664円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 68,308,685円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,741,457,369円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 836,444,540円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,386,366,089円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 798,796,977円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 89,885,722円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,121,557,314円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,275,320,118円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,625,300,454円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 150,720,479円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 5,900,878,639円
日本債券ファンド・シリーズ１ 11,800,813,706円
分散投資コア戦略ファンドＡ 19,668,955,126円
分散投資コア戦略ファンドＳ 16,290,445,848円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 97,448,360円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,031,497,814円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 46,981,450円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 30,650,806円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 54,194,004円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 16,979,030円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 29,722,751円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 44,412,708円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 4,129,355円
グローバル経済コア 212,321,702円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 17,750,354円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 2,984,207円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 460,963円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 395,166円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 147,818円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 65,477円
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 73,867,329,969円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 30,221,679円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 9月30日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △2,412,308,200
地方債証券 △24,363,252
特殊債券 △79,349,791
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社債券 21,356,360
合計 △2,494,664,883
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第４０６回利付国債（２年） 480,000,000 481,300,800
第４０７回利付国債（２年） 360,000,000 361,051,200
第４０８回利付国債（２年） 690,000,000 692,159,700
第４０９回利付国債（２年） 2,610,000,000 2,618,717,400
第４１０回利付国債（２年） 330,000,000 331,214,400
第４１２回利付国債（２年） 780,000,000 783,580,200
第４１３回利付国債（２年） 1,640,000,000 1,647,527,600
第４１４回利付国債（２年） 2,400,000,000 2,411,136,000
第４１５回利付国債（２年） 100,000,000 100,468,000
第４１６回利付国債（２年） 3,990,000,000 4,009,152,000
第４１７回利付国債（２年） 1,040,000,000 1,045,002,400
第１３０回利付国債（５年） 3,160,000,000 3,169,258,800
第１３１回利付国債（５年） 4,990,000,000 5,007,914,100
第１３２回利付国債（５年） 4,770,000,000 4,790,081,700
第１３３回利付国債（５年） 4,380,000,000 4,400,761,200
第１３４回利付国債（５年） 5,850,000,000 5,881,239,000
第１３５回利付国債（５年） 4,080,000,000 4,104,194,400
第１３６回利付国債（５年） 2,840,000,000 2,858,573,600
第１３７回利付国債（５年） 6,900,000,000 6,948,300,000
第１３８回利付国債（５年） 9,420,000,000 9,491,497,800
第１３９回利付国債（５年） 4,760,000,000 4,798,936,800
第１４０回利付国債（５年） 7,300,000,000 7,364,094,000
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第１４１回利付国債（５年） 7,420,000,000 7,489,525,400
第１４２回利付国債（５年） 5,870,000,000 5,928,523,900
第１４３回利付国債（５年） 3,950,000,000 3,990,803,500
第１４４回利付国債（５年） 6,820,000,000 6,889,495,800
第１回利付国債（４０年） 400,000,000 589,224,000
第２回利付国債（４０年） 1,130,000,000 1,614,724,800
第３回利付国債（４０年） 550,000,000 790,124,500
第４回利付国債（４０年） 1,200,000,000 1,734,756,000
第５回利付国債（４０年） 1,070,000,000 1,498,224,700
第６回利付国債（４０年） 1,260,000,000 1,740,551,400
第７回利付国債（４０年） 830,000,000 1,104,456,100
第８回利付国債（４０年） 800,000,000 997,016,000
第９回利付国債（４０年） 1,130,000,000 1,054,651,600
第１０回利付国債（４０年） 2,370,000,000 2,594,367,900
第１１回利付国債（４０年） 1,790,000,000 1,902,412,000
第１２回利付国債（４０年） 1,710,000,000 1,643,703,300
第１３回利付国債（４０年） 870,000,000 834,251,700
第３１９回利付国債（１０年） 1,710,000,000 1,735,889,400
第３２０回利付国債（１０年） 4,570,000,000 4,633,614,400
第３２１回利付国債（１０年） 2,600,000,000 2,643,706,000
第３２２回利付国債（１０年） 750,000,000 761,505,000
第３２３回利付国債（１０年） 1,930,000,000 1,964,720,700
第３２４回利付国債（１０年） 2,740,000,000 2,784,579,800
第３２５回利付国債（１０年） 2,920,000,000 2,974,195,200
第３２６回利付国債（１０年） 3,120,000,000 3,177,969,600
第３２７回利付国債（１０年） 3,190,000,000 3,256,383,900
第３２８回利付国債（１０年） 3,400,000,000 3,461,812,000
第３２９回利付国債（１０年） 2,250,000,000 2,307,375,000
第３３０回利付国債（１０年） 1,900,000,000 1,952,953,000
第３３１回利付国債（１０年） 900,000,000 919,719,000
第３３２回利付国債（１０年） 4,250,000,000 4,350,257,500
第３３３回利付国債（１０年） 2,330,000,000 2,389,205,300
第３３４回利付国債（１０年） 1,790,000,000 1,838,813,300
第３３５回利付国債（１０年） 2,450,000,000 2,511,568,500
第３３６回利付国債（１０年） 510,000,000 523,739,400
第３３７回利付国債（１０年） 2,950,000,000 3,004,427,500
第３３８回利付国債（１０年） 3,060,000,000 3,132,828,000
第３３９回利付国債（１０年） 5,050,000,000 5,173,321,000
第３４０回利付国債（１０年） 6,320,000,000 6,482,676,800
第３４１回利付国債（１０年） 2,160,000,000 2,207,066,400
第３４２回利付国債（１０年） 6,380,000,000 6,455,411,600
第３４３回利付国債（１０年） 3,250,000,000 3,290,202,500
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第３４４回利付国債（１０年） 6,940,000,000 7,029,664,800
第３４５回利付国債（１０年） 2,290,000,000 2,320,113,500
第３４６回利付国債（１０年） 5,200,000,000 5,271,084,000
第３４７回利付国債（１０年） 3,380,000,000 3,428,029,800
第３４８回利付国債（１０年） 4,840,000,000 4,909,647,600
第３４９回利付国債（１０年） 3,630,000,000 3,682,780,200
第３５０回利付国債（１０年） 5,790,000,000 5,874,881,400 代用有価証券
100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年） 4,890,000,000 4,960,269,300
第３５２回利付国債（１０年） 4,260,000,000 4,319,767,800
第３５３回利付国債（１０年） 4,470,000,000 4,530,926,100
第３５４回利付国債（１０年） 4,580,000,000 4,640,364,400
第３５５回利付国債（１０年） 4,870,000,000 4,929,608,800
第３５６回利付国債（１０年） 4,640,000,000 4,692,107,200
第３５７回利付国債（１０年） 2,670,000,000 2,698,328,700
第３５８回利付国債（１０年） 3,620,000,000 3,655,982,800
第３５９回利付国債（１０年） 3,170,000,000 3,197,674,100
第１回利付国債（３０年） 110,000,000 137,749,700
第２回利付国債（３０年） 160,000,000 196,145,600
第３回利付国債（３０年） 120,000,000 146,515,200
第４回利付国債（３０年） 110,000,000 141,832,900
第５回利付国債（３０年） 50,000,000 61,337,000
第６回利付国債（３０年） 350,000,000 439,631,500
第７回利付国債（３０年） 180,000,000 225,536,400
第８回利付国債（３０年） 140,000,000 168,148,400
第９回利付国債（３０年） 240,000,000 276,828,000
第１０回利付国債（３０年） 160,000,000 178,928,000
第１１回利付国債（３０年） 260,000,000 310,486,800
第１２回利付国債（３０年） 190,000,000 237,135,200
第１３回利付国債（３０年） 290,000,000 359,075,100
第１４回利付国債（３０年） 300,000,000 388,323,000
第１５回利付国債（３０年） 340,000,000 445,896,400
第１６回利付国債（３０年） 200,000,000 263,050,000
第１７回利付国債（３０年） 570,000,000 743,889,900
第１８回利付国債（３０年） 345,000,000 446,540,400
第１９回利付国債（３０年） 380,000,000 493,031,000
第２０回利付国債（３０年） 480,000,000 638,606,400
第２１回利付国債（３０年） 500,000,000 652,190,000
第２２回利付国債（３０年） 400,000,000 535,204,000
第２３回利付国債（３０年） 430,000,000 576,754,700
第２４回利付国債（３０年） 380,000,000 511,297,600
第２５回利付国債（３０年） 350,000,000 461,118,000
第２６回利付国債（３０年） 990,000,000 1,323,471,600
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第２７回利付国債（３０年） 1,510,000,000 2,054,717,400
第２８回利付国債（３０年） 2,140,000,000 2,926,193,200
第２９回利付国債（３０年） 1,520,000,000 2,062,488,000
第３０回利付国債（３０年） 1,770,000,000 2,381,039,400
第３１回利付国債（３０年） 1,100,000,000 1,467,213,000
第３２回利付国債（３０年） 1,560,000,000 2,118,230,400
第３３回利付国債（３０年） 1,820,000,000 2,376,082,800
第３４回利付国債（３０年） 1,735,000,000 2,341,278,400
第３５回利付国債（３０年） 2,130,000,000 2,800,161,900
第３６回利付国債（３０年） 1,950,000,000 2,571,855,000
第３７回利付国債（３０年） 2,040,000,000 2,657,956,800
第３８回利付国債（３０年） 1,430,000,000 1,838,879,900
第３９回利付国債（３０年） 1,200,000,000 1,571,580,000
第４０回利付国債（３０年） 1,170,000,000 1,509,814,800
第４１回利付国債（３０年） 730,000,000 927,676,700
第４２回利付国債（３０年） 1,520,000,000 1,933,516,000
第４３回利付国債（３０年） 1,260,000,000 1,604,395,800
第４４回利付国債（３０年） 1,220,000,000 1,554,987,600
第４５回利付国債（３０年） 820,000,000 1,009,133,000
第４６回利付国債（３０年） 1,750,000,000 2,154,967,500
第４７回利付国債（３０年） 1,350,000,000 1,695,330,000
第４８回利付国債（３０年） 1,890,000,000 2,287,901,700
第４９回利付国債（３０年） 1,240,000,000 1,501,689,600
第５０回利付国債（３０年） 1,520,000,000 1,624,834,400
第５１回利付国債（３０年） 1,840,000,000 1,744,209,600
第５２回利付国債（３０年） 1,900,000,000 1,891,298,000
第５３回利付国債（３０年） 690,000,000 702,730,500
第５４回利付国債（３０年） 2,200,000,000 2,348,764,000
第５５回利付国債（３０年） 1,040,000,000 1,109,607,200
第５６回利付国債（３０年） 1,940,000,000 2,068,466,800
第５７回利付国債（３０年） 1,550,000,000 1,651,509,500
第５８回利付国債（３０年） 1,890,000,000 2,012,339,700
第５９回利付国債（３０年） 90,000,000 93,471,300
第６０回利付国債（３０年） 2,530,000,000 2,754,664,000
第６１回利付国債（３０年） 1,410,000,000 1,459,871,700
第６２回利付国債（３０年） 20,000,000 19,657,000
第６３回利付国債（３０年） 1,080,000,000 1,030,870,800
第６４回利付国債（３０年） 2,100,000,000 2,001,279,000
第６５回利付国債（３０年） 860,000,000 818,255,600
第６６回利付国債（３０年） 1,030,000,000 978,417,600
第６７回利付国債（３０年） 1,560,000,000 1,563,931,200
第５３回利付国債（２０年） 80,000,000 82,188,000
第５４回利付国債（２０年） 200,000,000 205,714,000
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第５５回利付国債（２０年） 140,000,000 144,418,400
第５６回利付国債（２０年） 150,000,000 155,539,500
第５７回利付国債（２０年） 240,000,000 248,450,400
第５８回利付国債（２０年） 300,000,000 312,087,000
第５９回利付国債（２０年） 200,000,000 208,168,000
第６０回利付国債（２０年） 350,000,000 361,956,000
第６１回利付国債（２０年） 240,000,000 246,736,800
第６２回利付国債（２０年） 320,000,000 328,160,000
第６３回利付国債（２０年） 200,000,000 210,556,000
第６４回利付国債（２０年） 320,000,000 339,366,400
第６５回利付国債（２０年） 220,000,000 234,436,400
第６６回利付国債（２０年） 330,000,000 350,588,700
第６７回利付国債（２０年） 130,000,000 139,187,100
第６８回利付国債（２０年） 190,000,000 205,410,900
第６９回利付国債（２０年） 390,000,000 420,275,700
第７０回利付国債（２０年） 400,000,000 437,804,000
第７１回利付国債（２０年） 200,000,000 217,408,000
第７２回利付国債（２０年） 630,000,000 686,057,400
第７３回利付国債（２０年） 360,000,000 392,529,600
第７４回利付国債（２０年） 200,000,000 218,920,000
第７５回利付国債（２０年） 130,000,000 142,989,600
第７６回利付国債（２０年） 270,000,000 294,551,100
第７７回利付国債（２０年） 290,000,000 317,671,800
第７８回利付国債（２０年） 170,000,000 186,248,600
第７９回利付国債（２０年） 270,000,000 297,086,400
第８０回利付国債（２０年） 220,000,000 243,113,200
第８１回利付国債（２０年） 390,000,000 431,121,600
第８２回利付国債（２０年） 600,000,000 666,258,000
第８３回利付国債（２０年） 290,000,000 323,640,000
第８４回利付国債（２０年） 470,000,000 522,057,200
第８５回利付国債（２０年） 290,000,000 325,330,700
第８６回利付国債（２０年） 210,000,000 237,894,300
第８７回利付国債（２０年） 550,000,000 620,031,500
第８８回利付国債（２０年） 420,000,000 478,375,800
第８９回利付国債（２０年） 350,000,000 396,634,000
第９０回利付国債（２０年） 630,000,000 717,664,500
第９１回利付国債（２０年） 450,000,000 515,322,000
第９２回利付国債（２０年） 880,000,000 1,001,466,400
第９３回利付国債（２０年） 410,000,000 466,182,300
第９４回利付国債（２０年） 610,000,000 697,559,400
第９５回利付国債（２０年） 610,000,000 709,253,100
第９６回利付国債（２０年） 1,590,000,000 1,827,180,300
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第９７回利付国債（２０年） 400,000,000 464,572,000
第９８回利付国債（２０年） 440,000,000 507,940,400
第９９回利付国債（２０年） 1,150,000,000 1,333,482,500
第１００回利付国債（２０年） 480,000,000 562,617,600
第１０１回利付国債（２０年） 715,000,000 848,812,250
第１０２回利付国債（２０年） 1,260,000,000 1,502,663,400
第１０３回利付国債（２０年） 400,000,000 473,928,000
第１０４回利付国債（２０年） 360,000,000 420,944,400
第１０５回利付国債（２０年） 1,180,000,000 1,385,213,800
第１０６回利付国債（２０年） 380,000,000 449,133,400
第１０７回利付国債（２０年） 260,000,000 306,386,600
第１０８回利付国債（２０年） 660,000,000 766,847,400
第１０９回利付国債（２０年） 520,000,000 606,205,600
第１１０回利付国債（２０年） 950,000,000 1,123,641,000
第１１１回利付国債（２０年） 970,000,000 1,160,081,200
第１１２回利付国債（２０年） 790,000,000 937,895,900
第１１３回利付国債（２０年） 1,450,000,000 1,726,993,500
第１１４回利付国債（２０年） 2,330,000,000 2,784,932,500
第１１５回利付国債（２０年） 700,000,000 843,136,000
第１１６回利付国債（２０年） 1,490,000,000 1,801,126,900
第１１７回利付国債（２０年） 1,080,000,000 1,295,287,200
第１１８回利付国債（２０年） 660,000,000 787,505,400
第１１９回利付国債（２０年） 530,000,000 622,098,100
第１２０回利付国債（２０年） 1,570,000,000 1,812,345,200
第１２１回利付国債（２０年） 1,500,000,000 1,779,705,000
第１２２回利付国債（２０年） 940,000,000 1,105,928,800
第１２３回利付国債（２０年） 1,430,000,000 1,729,799,500
第１２４回利付国債（２０年） 610,000,000 731,682,800
第１２５回利付国債（２０年） 820,000,000 1,003,548,800
第１２６回利付国債（２０年） 730,000,000 878,197,300
第１２７回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,216,452,000
第１２８回利付国債（２０年） 970,000,000 1,160,061,800
第１２９回利付国債（２０年） 890,000,000 1,054,908,100
第１３０回利付国債（２０年） 1,285,000,000 1,526,168,800
第１３１回利付国債（２０年） 1,000,000,000 1,176,800,000
第１３２回利付国債（２０年） 950,000,000 1,120,496,500
第１３３回利付国債（２０年） 1,230,000,000 1,464,425,700
第１３４回利付国債（２０年） 1,130,000,000 1,348,519,400
第１３５回利付国債（２０年） 1,030,000,000 1,217,501,200
第１３６回利付国債（２０年） 1,470,000,000 1,720,929,000
第１３７回利付国債（２０年） 1,120,000,000 1,326,774,400
第１３８回利付国債（２０年） 620,000,000 720,111,400
第１３９回利付国債（２０年） 580,000,000 680,369,000
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第１４０回利付国債（２０年） 2,150,000,000 2,552,351,000
第１４１回利付国債（２０年） 1,780,000,000 2,117,399,000
第１４２回利付国債（２０年） 640,000,000 769,017,600
第１４３回利付国債（２０年） 1,130,000,000 1,332,948,000
第１４４回利付国債（２０年） 1,740,000,000 2,031,171,600
第１４５回利付国債（２０年） 2,515,000,000 3,003,362,700
第１４６回利付国債（２０年） 2,260,000,000 2,703,931,800
第１４７回利付国債（２０年） 2,100,000,000 2,489,844,000
第１４８回利付国債（２０年） 1,760,000,000 2,066,785,600
第１４９回利付国債（２０年） 3,010,000,000 3,539,519,200
第１５０回利付国債（２０年） 3,370,000,000 3,922,241,900
第１５１回利付国債（２０年） 1,255,000,000 1,427,524,850
第１５２回利付国債（２０年） 2,800,000,000 3,186,904,000
第１５３回利付国債（２０年） 2,570,000,000 2,963,569,800
第１５４回利付国債（２０年） 2,920,000,000 3,327,456,800
第１５５回利付国債（２０年） 2,050,000,000 2,277,078,500
第１５６回利付国債（２０年） 1,960,000,000 1,999,298,000
第１５７回利付国債（２０年） 2,820,000,000 2,786,019,000
第１５８回利付国債（２０年） 2,320,000,000 2,397,998,400
第１５９回利付国債（２０年） 2,920,000,000 3,062,583,600
第１６０回利付国債（２０年） 2,420,000,000 2,575,920,600
第１６１回利付国債（２０年） 2,240,000,000 2,346,960,000
第１６２回利付国債（２０年） 580,000,000 607,115,000
第１６３回利付国債（２０年） 2,610,000,000 2,729,250,900
第１６４回利付国債（２０年） 1,780,000,000 1,829,964,600
第１６５回利付国債（２０年） 1,640,000,000 1,685,247,600
第１６６回利付国債（２０年） 900,000,000 954,864,000
第１６７回利付国債（２０年） 2,690,000,000 2,756,738,900
第１６８回利付国債（２０年） 1,390,000,000 1,398,409,500
第１６９回利付国債（２０年） 760,000,000 750,028,800
第１７０回利付国債（２０年） 2,410,000,000 2,375,874,400
第１７１回利付国債（２０年） 1,290,000,000 1,270,366,200
第１７２回利付国債（２０年） 1,360,000,000 1,362,448,000
第１７３回利付国債（２０年） 2,970,000,000 2,972,702,700
国債証券合計 446,940,000,000 481,970,791,000
地方債証券 第３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 107,758,000
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 108,835,000
第９回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 134,069,000
第１１回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 132,627,000
第１３回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 127,589,000
第１５回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 126,523,000
第１６回東京都公募公債（２０年） 300,000,000 347,577,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 116,513,000
第１９回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 117,698,000
第２６回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 235,120,000
第２７回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 234,752,000
第７０２回東京都公募公債 100,000,000 101,234,000
第７１６回東京都公募公債 100,000,000 101,654,000
第７１７回東京都公募公債 100,000,000 101,505,000
第７２０回東京都公募公債 100,000,000 102,311,000
第７２８回東京都公募公債 100,000,000 102,028,000
第７５１回東京都公募公債 100,000,000 101,665,000
第７６５回東京都公募公債 100,000,000 100,998,000
第７７０回東京都公募公債 100,000,000 100,869,000
第７８１回東京都公募公債 300,000,000 302,304,000
第８００回東京都公募公債 200,000,000 199,452,000
平成２４年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 101,854,000
平成２７年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 100,808,000
平成２８年度第１回北海道公募公債 100,000,000 100,083,000
平成２８年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 101,051,000
平成３０年度第１４回北海道公募公債 200,000,000 201,724,000
第４回神奈川県公募公債（３０年） 200,000,000 274,250,000
第１１回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 117,376,000
第２０回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 117,171,000
第２７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 114,724,000
第２１０回神奈川県公募公債 200,000,000 203,630,000
第２１８回神奈川県公募公債 100,000,000 100,754,000
第２２６回神奈川県公募公債 100,000,000 100,902,000
第２２７回神奈川県公募公債 100,000,000 100,869,000
第２４３回神奈川県公募公債 200,000,000 199,360,000
第７回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 235,394,000
第３６１回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,550,000
第３７１回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,425,000
第３７５回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,358,000
第３７７回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,169,000
第３８９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,058,000
第３９５回大阪府公募公債（１０年） 151,000,000 153,828,230
第３９９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,471,000
第４０２回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,226,000
第４０７回大阪府公募公債（１０年） 156,000,000 156,258,960
第４１０回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 199,314,000
第４３９回大阪府公募公債（１０年） 500,000,000 504,640,000
第４４０回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 100,970,000
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０ 100,000,000 118,582,000
年）
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平成２３年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 117,438,000
年）
平成２５年度第７回京都府公募公債 100,000,000 102,316,000
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 102,512,000
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 99,178,000
年）
平成２９年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 103,800,000
年）
第１回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 104,013,000
第２回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 116,020,000
第３回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 102,427,000
第６回兵庫県公募公債（１５年） 400,000,000 439,648,000
第７回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 108,511,000
第８回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 108,475,000
平成２４年度第１５回兵庫県公募公債 200,000,000 202,700,000
平成２５年度第４回兵庫県公募公債 100,000,000 102,290,000
平成２６年度第１７回兵庫県公募公債 100,000,000 101,914,000
第３５回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 102,514,000
令和元年度第１７回兵庫県公募公債 300,000,000 300,816,000
第９回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 120,236,000
第１２回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 104,386,000
第１５回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 117,441,000
第１８回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 115,670,000
平成２４年度第１０回静岡県公募公債 100,000,000 101,627,000
平成２９年度第５回静岡県公募公債 100,000,000 100,936,000
平成２９年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 101,070,000
平成２９年度第１１回静岡県公募公債 100,000,000 101,145,000
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０ 100,000,000 118,997,000
年）
平成２３年度第１４回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,140,000
年）
平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,540,000
年）
平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,307,000
年）
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,752,000
年）
平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 100,114,000
年）
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 202,312,000
年）
平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０ 300,000,000 310,164,000
年）
平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 100,942,000
年）
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０ 100,000,000 103,119,000
年）
200,000,000 199,524,000
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令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０
年）
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０ 100,000,000 118,097,000
年）
平成２４年度第４回広島県公募公債 100,000,000 101,696,000
平成２７年度第４回広島県公募公債 125,230,000 127,971,284
平成２９年度第１回広島県公募公債 100,000,000 100,818,000
第３回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 115,861,000
第５回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 117,007,000
第６回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 234,924,000
第６回埼玉県公募公債（３０年） 100,000,000 107,488,000
第１０回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 235,848,000
第１８回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 198,462,000
平成２４年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 101,608,000
平成２４年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 101,918,000
平成２５年度第１１回埼玉県公募公債 100,000,000 102,211,000
平成２７年度第７回埼玉県公募公債 100,000,000 102,187,000
平成２８年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 100,206,000
平成２８年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 101,237,000
平成２９年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 100,938,000
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 115,993,000
年）
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 116,186,000
年）
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 108,309,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 119,278,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 108,823,000
年）
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 131,668,000
年）
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 112,865,000
年）
平成２７年度第７回福岡県公募公債 100,000,000 102,161,000
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 103,119,000
年）
平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 103,645,000
年）
令和２年度第１回福岡県公募公債 300,000,000 301,155,000
第５回千葉県公募公債（２０年） 200,000,000 234,924,000
第６回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 118,566,000
第１３回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 117,441,000
平成２５年度第５回千葉県公募公債 100,000,000 102,378,000
平成２６年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 101,799,000
平成２７年度第１回千葉県公募公債 100,000,000 102,454,000
平成２８年度第４回千葉県公募公債 100,000,000 100,207,000
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平成２８年度第６回千葉県公募公債 120,000,000 120,944,400
令和元年度第７回千葉県公募公債 300,000,000 299,001,000
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０ 100,000,000 101,022,000
年）
第１０５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,282,000
第１０７回共同発行市場公募地方債 800,000,000 811,056,000
第１０８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,459,000
第１０９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,605,000
第１１０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,426,000
第１１２回共同発行市場公募地方債 220,000,000 223,253,800
第１１３回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,830,000
第１１６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,668,000
第１１７回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,094,000
第１１９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,740,000
第１２５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,320,000
第１２７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,025,000
第１２８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,015,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,910,000
第１３２回共同発行市場公募地方債 300,000,000 306,681,000
第１３６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,253,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,125,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,011,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,522,000
第１４６回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,944,000
第１４８回共同発行市場公募地方債 125,400,000 128,615,256
第１５２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,292,000
第１５６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,273,000
第１５７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,166,000
第１５９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,228,000
第１６０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,000,000
第１６１回共同発行市場公募地方債 400,000,000 400,232,000
第１６４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,977,000
第１６６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,787,000
第１６７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,212,000
第１７１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,812,000
第１７４回共同発行市場公募地方債 194,300,000 195,584,323
第１７５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,090,000
第１８１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 302,709,000
平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０ 200,000,000 203,208,000
年）
平成２９年度第１回熊本県公募公債（５年） 100,000,000 99,972,000
平成２３年度第１回浜松市公募公債 100,000,000 101,172,000
平成２３年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 101,172,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
平成２９年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 101,139,000
第１３回大阪市公募公債（２０年） 200,000,000 237,934,000
第２２回大阪市公募公債（２０年） 300,000,000 298,755,000
第２４回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 104,365,000
平成２９年度第１回大阪市公募公債（５年） 100,000,000 99,975,000
第１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 130,922,000
第５回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 136,252,000
第９回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 116,349,000
第１１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 125,519,000
第４８１回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 101,596,000
第４９９回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 101,100,000
第５１２回名古屋市公募公債（１０年） 300,000,000 301,152,000
平成２３年度第４回京都市公募公債 100,000,000 101,273,000
平成２４年度第２回京都市公募公債 122,500,000 124,429,375
平成２４年度第４回京都市公募公債 100,000,000 101,596,000
平成２４年度第５回京都市公募公債 100,000,000 101,942,000
平成２８年度第６回京都市公募公債 200,000,000 201,576,000
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０ 120,000,000 137,036,400
年）
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０ 200,000,000 235,342,000
年）
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 119,656,000
年）
平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 117,734,000
年）
令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年） 100,000,000 100,476,000
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 110,140,000
第２０回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 117,991,000
平成２３年度第５回横浜市公募公債 100,000,000 101,306,000
平成２８年度第４回横浜市公募公債 100,000,000 100,754,000
平成２９年度第２回横浜市公募公債 100,000,000 101,286,000
平成３０年度第１回横浜市公募公債 100,000,000 101,013,000
平成３０年度第４回横浜市公募公債 200,000,000 203,504,000
第３０回横浜市公募公債（２０年） 200,000,000 229,022,000
令和２年度第１回横浜市公募公債 300,000,000 301,149,000
平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５ 100,000,000 109,129,000
年）
平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 101,721,000
年）
平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 101,727,000
年）
第１１回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 116,888,000
第８９回川崎市公募公債 100,000,000 100,651,000
平成２６年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 101,777,000
平成２７年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 102,151,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
平成２８年度第１回北九州市公募公債 100,000,000 100,055,000
平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 118,126,000
年）
平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 115,954,000
年）
平成２６年度第５回福岡市公募公債 200,000,000 204,226,000
平成２８年度第１０回福岡市公募公債（５ 100,000,000 99,992,000
年）
平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０ 100,000,000 101,760,000
年）
平成２５年度第３回広島市公募公債 150,000,000 153,312,000
平成２６年度第２回広島市公募公債 100,000,000 101,843,000
平成２８年度第４回広島市公募公債 105,000,000 105,717,150
平成２９年度第６回広島市公募公債 170,000,000 172,130,100
令和元年度第６回広島市公募公債 550,000,000 549,961,500
平成２３年度第２回千葉市公募公債 200,000,000 202,378,000
令和元年度第５回千葉市公募公債 200,000,000 199,334,000
平成２４年度第１回岡山市公募公債（１０ 100,000,000 101,918,000
年）
平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０ 200,000,000 202,682,000
年）
第１１３回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 115,609,000
地方債証券合計 29,809,430,000 31,396,337,778
特殊債券 第２回政府保証新関西国際空港債券 102,000,000 104,507,160
第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行 410,000,000 416,871,600
社債
第２２回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 106,021,000
第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,436,000
社債
第１１９回株式会社日本政策投資銀行無担保 300,000,000 299,784,000
社債
第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 98,257,000
社債
第１４回道路債券 100,000,000 104,163,000
第１７回道路債券 100,000,000 103,341,000
第２１回道路債券 100,000,000 130,499,000
第２８回道路債券 200,000,000 264,686,000
第３３回道路債券 200,000,000 268,612,000
第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,871,000
券
第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 153,688,000
券
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,684,000
券
第４２回道路債券 100,000,000 109,730,000
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,435,000
券
57/99
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,234,000
券
第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,543,000
券
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 145,884,000
済機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 236,386,000
済機構債券
第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 119,506,000
済機構債券
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,761,000
券
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構 900,000,000 915,201,000
債券
第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,486,000
債券
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 133,048,000
返済機構債券
第１１２回日本高速道路保有・債務返済機構 300,000,000 306,687,000
債券
第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,074,000
債券
第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 120,031,000
返済機構債券
第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 114,711,000
債券
第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,835,000
債券
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 133,287,000
債券
第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務 301,000,000 304,732,400
返済機構債券
第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,626,000
返済機構債券
第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 224,688,000
債券
第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,102,000
返済機構債券
第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,617,000
返済機構債券
第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,594,000
返済機構債券
第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 305,010,000
返済機構債券
第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 117,448,000
返済機構債券
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,977,000
返済機構債券
第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 306,003,000
返済機構債券
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,360,000
返済機構債券
600,000,000 617,952,000
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第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務 302,000,000 306,324,640
返済機構債券
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務 628,000,000 638,380,840
返済機構債券
第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,930,000
返済機構債券
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 151,621,560
返済機構債券
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 110,561,000
債券
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,236,000
返済機構債券
第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 231,992,000
返済機構債券
第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 104,425,560
返済機構債券
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,391,000
返済機構債券
第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,284,000
返済機構債券
第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 230,684,000
返済機構債券
第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,180,000
返済機構債券
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,953,000
返済機構債券
第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 304,092,000
返済機構債券
第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 112,191,000
返済機構債券
第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 226,076,000
返済機構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,304,000
返済機構債券
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,730,000
返済機構債券
第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 95,216,000
返済機構債券
第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 106,941,150
返済機構債券
第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務 316,000,000 317,377,760
返済機構債券
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 206,295,600
返済機構債券
第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,847,000
返済機構債券
第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,672,000
返済機構債券
第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,002,000
返済機構債券
120,000,000 121,554,000
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第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,912,000
返済機構債券
第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 311,598,000
返済機構債券
第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 217,173,620
返済機構債券
第２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,650,000
（８年）
第２回公営企業債券（３０年） 300,000,000 380,463,000
第３回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,687,000
（８年）
第３回公営企業債券（２０年） 210,000,000 215,243,700
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年） 100,000,000 108,765,000
第５回公営企業債券（３０年） 300,000,000 397,128,000
第７回公営企業債券（２０年） 100,000,000 107,568,000
第７回公営企業債券（３０年） 100,000,000 132,850,000
第８回公営企業債券（２０年） 40,000,000 43,096,400
第８回公営企業債券（３０年） 100,000,000 130,686,000
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年） 200,000,000 236,346,000
第１１回地方公共団体金融機構債券（３０ 200,000,000 198,170,000
年）
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０ 200,000,000 235,532,000
年）
第２１回地方公共団体金融機構債券（５年） 400,000,000 399,968,000
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 117,045,000
年）
第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券 300,000,000 303,672,000
第３８回地方公共団体金融機構債券 500,000,000 507,480,000
第４２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,676,000
第４４回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,902,000
第４４回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,570,000
第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,974,000
第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,360,000
第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,421,000
第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,627,000
第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,441,000
第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,428,000
第５８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,507,000
第６５回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 306,165,000
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 108,595,000
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,918,000
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,054,000
第８８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,907,000
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,436,000
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第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,629,000
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 253,073,260
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,018,000
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,995,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 111,417,900
券
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 158,254,200
券
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,475,000
券
第１１６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,388,000
Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,112,000
Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 210,764,000
Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,193,000
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,433,000
第７回阪神高速道路債券 100,000,000 109,405,000
第１９回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 99,988,000
第２２回阪神高速道路株式会社社債 200,000,000 199,876,000
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 120,511,000
第２５回政府保証日本政策金融公庫債券 200,000,000 203,982,000
第４０回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 126,068,040
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 101,019,000
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 211,171,800
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 189,732,070
第８５回株式会社日本政策金融公庫社債 300,000,000 299,919,000
第１１７回都市再生債券 200,000,000 212,570,000
第１５９回都市再生債券 200,000,000 173,992,000
第１６１回都市再生債券 100,000,000 95,171,000
第５回本州四国連絡橋債券 100,000,000 109,090,000
第３４４回東京交通債券 100,000,000 103,828,000
第３４６回東京交通債券 20,000,000 20,578,400
第５９回政府保証関西国際空港債券 500,000,000 506,895,000
第５９回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 99,924,000
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,454,000 12,876,066
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 12,918,000 13,358,891
券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 13,234,000 13,738,215
券
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 200,754,000 200,774,075
券
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 142,058,000 142,168,805
券
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,136,000 13,598,255
第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 14,074,000 14,632,034
券
256,281,000 255,771,000
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第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債
券
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 11,418,000 11,598,404
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 23,654,000 24,252,209
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 13,814,000 14,334,097
券
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 273,945,000 273,073,854
券
第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 96,984,000 96,970,422
券
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 12,463,000 12,847,732
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 14,618,000 15,257,391
券
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 12,449,000 12,834,919
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 14,571,000 15,229,463
債券
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 115,661,000
第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 10,963,000 11,038,535
債券
第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 11,260,000 11,338,707
債券
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,167,000 20,402,504
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,683,000 21,044,276
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,096,000 23,794,961
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,672,000 25,319,334
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,206,000 28,158,347
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,083,000 29,045,163
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 58,132,000 62,317,504
第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,692,000 13,060,575
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,860,000 28,457,095
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,781,000 13,154,333
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,580,000 13,040,553
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,991,000 31,915,222
第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,786,000 12,089,489
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,569,000 32,611,926
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,585,000 30,438,737
第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,803,000 14,466,786
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 58,416,000 61,835,088
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,659,000 33,538,911
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,380,000 13,882,151
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,826,000 44,286,623
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,643,000 41,899,479
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,733,000 42,029,567
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,956,000 89,622,633
第６４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,194,000
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 91,848,000 96,106,991
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,990,000 49,113,008
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,955,000 49,467,562
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,633,000 50,251,386
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,476,000 43,579,662
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,452,000 43,246,457
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,833,000 49,450,496
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 179,512,500
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 126,690,000 132,154,139
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 169,896,000 177,223,614
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,958,000 49,965,042
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,560,000 51,672,247
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,295,000 52,290,705
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 117,920,000
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 160,476,000 166,790,730
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 54,686,000 56,615,868
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 114,260,000 117,538,119
第９２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,271,000
第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 63,894,000 65,937,330
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 67,346,000 69,297,687
第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 66,878,000 69,155,195
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 206,880,000 214,762,128
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 138,396,000 143,530,491
第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債 68,005,000 70,400,136
券
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 72,852,000 75,486,328
券
第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,476,000 78,884,859
券
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,087,000 83,673,594
券
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,339,000 83,746,527
券
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,385,000 84,152,975
券
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,902,000 85,105,154
券
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,341,000 85,424,781
券
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,504,000 87,504,851
券
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,139,000 88,250,893
券
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,867,000 87,737,407
券
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,120,000 87,990,328
券
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,647,000 88,573,428
券
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第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 176,702,000 178,189,830
券
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,941,000 88,808,098
券
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 178,232,000 180,445,641
券
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,058,000 89,950,361
券
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 178,842,000 180,346,061
券
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,927,000 90,810,083
券
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 182,324,000 183,680,490
券
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 182,362,000 183,706,007
券
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 130,825,000
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,047,000 93,314,487
券
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,460,000 93,931,038
券
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,540,000 93,197,034
券
第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 187,944,000 188,408,221
券
第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,040,000 94,181,060
券
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,109,000 94,388,503
券
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 189,766,000 189,997,514
券
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,669,000 95,046,194
券
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 288,438,000 285,071,928
券
第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 193,202,000 190,914,488
券
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,947,000 98,280,999
券
第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,297,000 98,310,761
券
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 200,000,000 201,018,000
券
第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,256,000
第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 96,467,000
第５８回日本学生支援債券 100,000,000 99,978,000
第５９回日本学生支援債券 200,000,000 199,950,000
第６０回日本学生支援債券 200,000,000 199,944,000
第６回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 109,423,000
い第８００号商工債 200,000,000 200,044,000
い第８０２号商工債 100,000,000 99,992,000
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い第８０４号商工債 300,000,000 299,997,000
い第８２９号商工債 200,000,000 200,260,000
い第８３２号商工債 200,000,000 199,720,000
い第８３３号商工債 100,000,000 99,776,000
第３３７回信金中金債（５年） 100,000,000 100,135,000
第３３８回信金中金債（５年） 100,000,000 100,144,000
第３３９回信金中金債（５年） 200,000,000 200,306,000
第３４２回信金中金債（５年） 100,000,000 100,158,000
第３５０回信金中金債（５年） 100,000,000 100,082,000
第３６０回信金中金債（５年） 200,000,000 199,540,000
第２３６号商工債（３年） 300,000,000 299,670,000
第２回信金中金債（１０年） 100,000,000 102,237,000
第２１回国際協力機構債券 100,000,000 117,979,000
第３９回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,000,000
第４８回東日本高速道路株式会社社債 600,000,000 600,732,000
第６４回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,594,000
第６７回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,542,000
第７３回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 499,765,000
第４２回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,340,000
第５９回中日本高速道路株式会社社債 400,000,000 401,364,000
第８３回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,025,000
第２７回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,502,000
第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 101,916,000
券
第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 99,853,000
券
第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 198,616,000
債券
特殊債券合計 36,996,260,000 38,577,990,407
社債券 第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 98,725,000
Ｍ）円貨社債
第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 300,000,000 295,167,000
Ｍ）円貨社債
第１回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 100,313,000
非上位円貨社債
第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債 100,000,000 99,402,000
（ソーシャルボンド）
第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 99,570,000
非上位円貨社債
第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,375,000
エー円貨社債
第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,618,000
エー円貨社債
第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,584,000
エー円貨社債
第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー 200,000,000 199,812,000
円貨社債
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第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 99,622,000
円貨社債
第１０回ザ・ゴールドマン・サックス・グ 200,000,000 203,702,000
ループ・インク円貨社債
第１２回ウエストパック・バンキング・コー 400,000,000 401,092,000
ポレーション円貨社債
第８回ソシエテ ジェネラル円貨社債 100,000,000 99,695,000
第３９回大成建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,160,000
第２１回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,260,000
第２４回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,770,000
第７回住友林業株式会社無担保社債 100,000,000 99,716,000
第７回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,847,000
社債
第１１回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 99,803,000
式会社無担保社債
第１０回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 101,545,000
担保社債
第２４回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 99,738,000
第１０回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 100,442,000
第５回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 102,311,000
第６回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 99,969,000
第２回東急不動産ホールディングス株式会社 100,000,000 102,127,000
無担保社債
第１１回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,993,000
社無担保社債
第１８回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,730,000
社無担保社債
第２５回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,701,000
社無担保社債
第１３回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 100,046,000
第３５回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,372,000
保社債
第５７回住友化学株式会社無担保社債 200,000,000 199,694,000
第９回イビデン株式会社無担保社債 100,000,000 99,613,000
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 99,862,000
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,267,000
グス無担保社債
第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 198,890,000
グス無担保社債
第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 200,288,000
グス無担保社債
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 100,051,000
第５回株式会社野村総合研究所無担保社債 400,000,000 398,776,000
第４回株式会社電通グループ無担保社債 100,000,000 100,122,000
第６回株式会社電通無担保社債 100,000,000 100,253,000
第２回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,713,000
社債
第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債 100,000,000 99,813,000
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第１３回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 96,932,000
第１４回富士フイルムホールディングス株式 200,000,000 199,378,000
会社無担保社債
第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 102,533,000
第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保 100,000,000 101,951,000
社債
第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,851,000
第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,089,000
第２回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 98,892,000
第２８回ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 98,525,000
グス株式会社無担保社
第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無 300,000,000 300,225,000
担保社債
第１０回三和ホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,379,000
保社債
第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 99,649,000
第８回株式会社タダノ無担保社債 100,000,000 99,981,000
第２０回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 99,171,000
第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 100,052,000
債
第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 100,113,000
債
第１３回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 201,312,000
第１６回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,345,000
第１７回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 201,126,000
第１８回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,709,000
第２９回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,404,000
第３５回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,429,000
第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,845,000
第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会 100,000,000 100,148,000
社特定社債
第１６回アイシン精機株式会社無担保社債 200,000,000 198,020,000
第１２回本田技研工業株式会社無担保社債 200,000,000 199,330,000
第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会 100,000,000 100,139,000
社特定社債
第２１回株式会社ニコン無担保社債 100,000,000 102,089,000
第６回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 95,720,000
第１４回株式会社岡村製作所無担保社債 200,000,000 199,848,000
第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,225,000
第１０８回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 99,453,000
第７０回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 117,517,000
第７３回三井物産株式会社無担保社債 200,000,000 200,000,000
第５３回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 100,247,000
第５６回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 100,713,000
第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 97,553,000
プ無担保社債（劣後特
100,000,000 118,845,000
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第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保
社債（劣後特約付）
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 113,672,000
社債
第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担 100,000,000 101,632,000
保社債
第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時 100,000,000 101,238,000
免除特約・劣後特約）
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 101,495,000
第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免 300,000,000 304,131,000
除特約・劣後特約）
第３回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,933,000
第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,166,000
社債
第６４回株式会社ホンダファイナンス無担保 200,000,000 200,076,000
社債
第６５回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,128,000
社債
第３７回リコーリース株式会社無担保社債 300,000,000 298,944,000
第７回イオンフィナンシャルサービス株式会 200,000,000 199,272,000
社無担保社債
第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 103,652,000
第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 99,957,000
第１９３回オリックス株式会社無担保社債 100,000,000 100,219,000
第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式 200,000,000 200,010,000
会社無担保社債
第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 99,960,000
債
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 200,000,000 200,556,000
債
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 100,834,000
債
第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 100,868,000
債
第３１回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 99,081,000
保社債
第１回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,518,000
社債
第６６回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 199,638,000
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 198,842,000
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 96,460,000
第９７回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,192,000
第１００回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 101,987,000
第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 102,180,000
資法人債
第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 104,160,000
第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,112,000
第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,070,000
第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 103,794,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 98,697,000
第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 97,001,000
第４２回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,850,000
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,791,000
第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 103,243,000
第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 113,728,000
社債
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 235,204,000
社債
第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,566,000
通社債
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 108,926,000
通社債
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 110,738,000
通社債
第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 19,000,000 19,628,900
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 116,584,000
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 104,539,000
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 106,790,000
第５９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 200,000,000 200,138,000
第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 20,000,000 20,694,200
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 130,772,000
債
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 125,858,000
債
第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 111,992,000
債
第８３回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 200,000,000 199,770,000
債
第３１回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 109,465,000
第３７回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 95,673,000
第４０回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 95,460,000
第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社 200,000,000 194,912,000
無担保社債
第６回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 99,351,000
第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債 100,000,000 99,694,000
第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券 100,000,000 101,129,000
第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 102,050,000
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 100,412,000
第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債 100,000,000 101,467,000
第４９９回中部電力株式会社社債 100,000,000 103,033,000
第５０３回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,023,000
第５０７回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,318,000
第５１１回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,143,000
第５１９回中部電力株式会社社債 100,000,000 104,109,000
第５４０回中部電力株式会社社債 100,000,000 97,764,000
第５０５回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,318,000
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第５０８回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,847,000
第５１０回関西電力株式会社社債 200,000,000 202,064,000
第５１１回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,476,000
第５２４回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,969,000
第３８５回中国電力株式会社社債 100,000,000 102,714,000
第３９８回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,273,000
第４００回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,652,000
第４０２回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,484,000
第４１６回中国電力株式会社社債 200,000,000 201,266,000
第４２５回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,472,000
第３０７回北陸電力株式会社社債 100,000,000 104,758,000
第３２２回北陸電力株式会社社債 100,000,000 100,894,000
第３３０回北陸電力株式会社社債 100,000,000 100,464,000
第４７１回東北電力株式会社社債 126,000,000 130,276,440
第４８１回東北電力株式会社社債 100,000,000 103,024,000
第４８７回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,194,000
第４９６回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,720,000
第５２１回東北電力株式会社社債 100,000,000 101,072,000
第２５３回四国電力株式会社社債 100,000,000 102,505,000
第３０９回四国電力株式会社社債 100,000,000 100,935,000
第４２６回九州電力株式会社社債 100,000,000 103,144,000
第４４９回九州電力株式会社社債 200,000,000 202,020,000
第４６５回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,534,000
第４６８回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,925,000
第４８４回九州電力株式会社社債 200,000,000 200,354,000
第３１７回北海道電力株式会社社債 200,000,000 206,268,000
第３２０回北海道電力株式会社社債 201,000,000 202,187,910
第３２６回北海道電力株式会社社債 100,000,000 102,838,000
第３４０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,170,000
第３４４回北海道電力株式会社社債 200,000,000 200,334,000
第３５１回北海道電力株式会社社債 200,000,000 200,280,000
第１３回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 108,660,000
第３８回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 102,726,000
第４４回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,505,000
第５０回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,914,000
第５７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,358,000
第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 301,206,000
債
第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 101,002,000
債
第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 100,130,000
第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 199,718,000
100,000,000 101,990,000
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第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
無担保社債
第６回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債 100,000,000 99,813,000
第３回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 100,709,000
保社債
第７回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 200,478,000
保社債
社債券合計 23,866,000,000 24,175,218,450
合計 576,120,337,635
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
【ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ】
【純資産額計算書】
（2020年10月30日現在）
Ⅰ 資産総額 129,622,109,528 円
Ⅱ 負債総額 200,855,585 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 129,421,253,943 円
Ⅳ 発行済口数 102,710,100,872 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2601 円
（1万口当たり純資産額） （12,601 円）
（参考）
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年10月30日現在）
Ⅰ 資産総額 598,969,301,770 円
Ⅱ 負債総額 3,659,053,503 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 595,310,248,267 円
Ⅳ 発行済口数 422,738,656,817 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4082 円
（1万口当たり純資産額） （14,082 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2020年10月30日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2020年12月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2020年10月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 525 13,242,450
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 81 298,985
単位型公社債投資信託 39 270,690
合計 645 13,812,125
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者の財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載してお
りましたが、当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。
(3) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2019年4月1日 至
2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,830 24,869
金銭の信託 － 5,823
有価証券 2,268 －
前払費用 197 348
未収委託者報酬 6,351 7,284
未収運用受託報酬 5,525 5,842
未収収益 212 190
その他 2,261 4,624
流動資産合計 40,648 48,983
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 282 ※1 256
器具備品 ※1 564 ※1 576
※1 14 ※1 0
その他
有形固定資産合計 861 832
無形固定資産
ソフトウェア 1,487 3,030
7 40
その他
無形固定資産合計 1,494 3,070
投資その他の資産
投資有価証券 11,334 8,469
関係会社株式 4,663 5,636
繰延税金資産 141 700
32 35
その他
投資その他の資産合計 16,171 14,842
固定資産合計 18,527 18,745
資産合計 59,176 67,729
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 38 38
未払金 5,327 7,988
未払収益分配金 0 0
未払手数料 2,718 3,355
その他未払金 2,608 4,632
未払費用 178 204
未払法人税等 1,992 897
賞与引当金 132 324
その他 395 1,070
流動負債合計 8,063 10,524
固定負債
退職給付引当金 537 600
資産除去債務 131 132
0 7
その他
固定負債合計 669 740
負債合計 8,733 11,264
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 75 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
28,501 35,122
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 30,676 37,528
株主資本合計 49,916 56,767
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 393 △587
133 284
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 526 △302
純資産合計 50,442 56,464
負債・純資産合計 59,176 67,729
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（２）【損益計算書】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 30,551 34,967
運用受託報酬 5,464 11,091
283 500
その他営業収益
営業収益合計 36,299 46,559
営業費用
支払手数料 13,423 15,998
広告宣伝費 276 331
公告費 1 0
調査費 5,508 5,018
調査費 567 788
委託調査費 4,935 4,217
図書費 5 11
営業雑経費 2,315 3,434
通信費 45 52
印刷費 449 470
協会費 38 53
諸会費 5 16
情報機器関連費 1,657 2,726
118 114
その他営業雑経費
営業費用合計 21,525 24,783
一般管理費
給料 3,931 5,756
役員報酬 161 244
給料・手当 3,425 4,962
賞与 343 549
退職給付費用 98 118
福利費 297 535
交際費 9 14
旅費交通費 141 190
租税公課 270 344
不動産賃借料 219 269
寄付金 8 7
減価償却費 152 334
業務委託費 657 864
諸経費
433 750
一般管理費合計 6,219 9,185
営業利益
8,554 12,589
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 11 15
収益分配金 8 119
投資有価証券売却益 46 483
投資有価証券償還益 0 316
為替差益 － 273
デリバティブ利益 250 666
貸倒引当金戻入 17 －
その他 5 30
営業外収益合計 340 1,906
営業外費用
金銭の信託運用損 － 1,076
投資有価証券売却損 34 4
投資有価証券償還損 1 19
固定資産除却損 7 19
為替差損 198 －
3 0
その他
営業外費用合計 245 1,118
経常利益 8,649 13,377
特別損失
統合関連費用 286 －
49 149
システム統合費用
特別損失合計 355 149
税引前当期純利益 8,313 13,227
法人税、住民税及び事業税
2,674 4,263
法人税等調整額 △125 △193
法人税等合計 2,549 4,070
当期純利益 5,764 9,157
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300 350 350
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700 △1,700 △1,700
資本金への振替
会社分割による増加 18,589 18,589
剰余金の配当
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当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700 16,889 16,889
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74 2,100 22,767 24,942 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 0 △30 △30 △30
当期純利益 5,764 5,764 5,764
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 0 － 5,734 5,734 24,323
当期末残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 0 － 0 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 △30
当期純利益 5,764
株主資本以外の項目の
393 133 526 526
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393 133 526 24,850
当期末残高 393 133 526 50,442
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
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当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 230 － 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
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定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
９．連結納税制度の適用
当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱い
により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
建 物
53 百万円 77 百万円
器具備品 351 〃 285 〃
そ の 他
3 〃 4 〃
計 408 〃 367 〃
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（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2020年6月26日 利益
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
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１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2019年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 23,830 23,830 －
（2）金銭の信託 － － －
（3）未収委託者報酬 6,351 6,351 －
（4）未収運用受託報酬 5,525 5,525 －
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（5）有価証券及び投資有価証券
13,602 13,602
その他有価証券 －
(5,327) (5,327)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(0) (0)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82 82 －
デリバティブ取引計
81 81 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2020年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 24,869 24,869 －
（2）金銭の信託 5,823 5,823 －
（3）未収委託者報酬 7,284 7,284 －
（4）未収運用受託報酬 5,842 5,842 －
（5）投資有価証券
8,469
8,469
その他有価証券 －
(7,988) (7,988)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの 6 6
－
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) －
デリバティブ取引計
(107) (107) －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（2）金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
（3）未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（6）未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:百万円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
区分
2019年3月31日 2020年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2019年3月31日） （単位: 百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,830 － － －
未収委託者報酬 6,351 － － －
未収運用受託報酬 5,525 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268 491 7,800 0
投資信託
当事業年度（2020年3月31日） （単位: 百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 － － －
未収委託者報酬 7,284 － － －
未収運用受託報酬 5,842 － － －
投資有価証券
－ 9 5,605 －
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
当事業年度（2020年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2019年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 4,405 3,432 973
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小計 4,405 3,432 973
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9,196 9,602 △406
小計 9,196 9,602 △406
合計 13,602 13,035 566
当事業年度（2020年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2019年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538 46 34
当事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 887 － 3 3
英ポンド 66 － 1 1
カナダドル 3 － 0 0
スイスフラン 7 － △0 △0
市場取引以外
香港ドル 183 － 0 0
の取引
ユーロ 183 － 2 2
買建
米ドル 10 － 0 0
スイスフラン 1 － 0 0
香港ドル 0 － 0 0
ユーロ 2 － △0 △0
合計 1,346 － 7 7
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739 － △8 △8
合計 6,739 － △8 △8
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,432 － 13
英ポンド 2,575 － 50
カナダドル 有価証券 40 － 0
原則的
スイスフラン 投資有価証券 34 － △0
処理方法
香港ドル 子会社株式 566 － 2
人民元 1,725 － 9
ユーロ 262 － 6
買建
ユーロ 6 － △0
合計 8,643 － 82
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度（2020年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
1,443 － △23 △23
米ドル
79 － △1 △1
英ポンド
市場取引以外
15 － △0 △0
カナダドル
の取引
26 － △0 △0
スイスフラン
247 － △4 △4
香港ドル
18 － △0 △0
人民元
223 － △2 △2
ユーロ
合計 2,055 － △32 △32
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 － 358 358
合計 8,412 － 358 358
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 － △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 － △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 － △0
スイスフラン 35 － △0
香港ドル 71 － △1
ユーロ 72 － △0
合計 5,666 － △114
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。
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２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018年4月1日
（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）
至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高
496 537
退職給付費用
79 74
退職給付の支払額
△38 △11
退職給付債務の期末残高
537 600
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018年4月1日
（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）
至 2019年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
退職給付引当金
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度79百万円 当事業年度74百万円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 125 百万円 168 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 40 〃 99 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 164 〃 183 〃
有価証券評価差額 － 259 〃
その他 82 〃 151 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
413 862
繰延税金負債
有価証券評価差額 △173 〃 －
繰延ヘッジ損益 △58 〃 △125 〃
その他 △38 〃 △35 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△271 △161
繰延税金資産の純額 〃 〃
141 700
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
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［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679百万円
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 事業 関連
資本金又 議決権等
等の の 当事
所在 は出資金 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 内容 者 取引の内容 科目
地 （百万 (被所有) （百万円） (百万円)
又は 又は との
円） 割合(％)
氏名 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540 4,903
受託
報酬
投信販売 未払
9,564 1,774
代行手数料等 手数料
信託業 営業上
その他
親会社 三井住 東京都
投資助言費用 3,357 182
務及び の取引
未払金
の子会 友信託 千代田 342,037
－
銀行業 役員の
吸収分割による承継
社 銀行㈱ 区
務 兼任
(承継資産合計) 18,603
うち、投資有価証券 13,907
－
－
うち、関係会社株式 4,663
(承継負債合計) 13
(差引純資産) 18,589
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又は
内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
又は (被所有) との関 （百万円） （百万円）
又は （百万円）
職業 割合(％) 係
氏名
未収運用
営業上の
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住 信託業務
受託報酬
東京都 取引
の子会 友信託 342,037 及び銀行
－
千代田区 役員の兼
投信販売 未払
社 銀行㈱ 業務
9,656 1,737
任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
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当事業年度（2020年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 16,814,137円07銭 18,821,541円72銭
1株当たり当期純利益金額 1,921,511円21銭 3,052,463円23銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
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と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2020年12月28日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2020年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
三井住友信託銀行株式会社 342,037
兼営等に関する法律に基づき信
託業務を営んでいます。
保険業法に基づき損害保険業を
三井住友海上火災保険株式会社 139,595
営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んで
株式会社東邦銀行 23,519
います。
銀行法に基づき銀行業を営んで
株式会社みずほ銀行 1,404,065
います。
保険業法に基づき生命保険業を
第一生命保険株式会社 60,000
営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んで
株式会社千葉銀行 145,069
います。
金融商品取引法に定める第一種
株式会社ＳＢＩ証券 48,323 金融商品取引業を営んでいま
す。
銀行法に基づき銀行業を営んで
株式会社第四銀行 32,776
います。
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金融商品取引法に定める第一種
損保ジャパンＤＣ証券株式会社 3,000 金融商品取引業を営んでいま
す。
銀行法に基づき銀行業を営んで
株式会社北海道銀行 93,524
います。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2020年7月27日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年12月27日 有価証券届出書
2019年12月27日 有価証券報告書
2020年 6月30日 有価証券届出書
2020年 6月30日 半期報告書
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020年11月30日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDC日本債券インデックス・オープンSの2019年10月1日から2020年9月30日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DC日本債券インデックス・オープンSの2020年9月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
98/99
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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