ミリオンインデックスポートフォリオバランスポートフォリオ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ミリオンインデックスポートフォリオバランスポートフォリオ |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月9日 提出
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【電話番号】 03-6447-6147
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 インデックスポートフォリオ
信託受益証券に係るファンドの名称】
バランスポートフォリオ
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 インデックスポートフォリオ
信託受益証券の金額】
1兆円を上限とします。
バランスポートフォリオ
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ミリオン
インデックスポートフォリオ
バランスポートフォリオ
・以下、上記を総称して、また各々を称して「ミリオン」、「ファンド」または「ポートフォリオ」と
いうことがあります。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
各ポートフォリオ毎に、 1兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の基準価額とします。
勤務先の事務局を通じて販売会社に入金された日を取得申込受付日とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
勤務先の事務局、 販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（７）【申込期間】
2021年2月10日 から 2021年8月6日 までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（９）【払込期日】
・取得申込者は、原則として勤務先の事務局を通じて給与天引きにより申込金額を支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
（１０）【払込取扱場所】
申込金額は、原則として勤務先の事務局を通じて販売会社にお支払いいただきます。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の動きに連動した投資成果をめざ
インデックスポートフォリオ
して運用を行ないます。
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の動きに連動した投資成果に、内
外公社債への投資による安定性を加味した運用を行ない、信
バランスポートフォリオ
託財産の長期的成長と安定した収益の確保をはかることをめ
ざします。
② ファンドの基本的性格
＜インデックスポートフォリオ＞
１）商品分類
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇国内
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
◇株式
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇インデックス型
目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをい
います。
２）属性区分
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（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇その他資産（投資信託証券（株式 一般））
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式に投資を行ないます。よって、商品分類の「投資
対象資産（収益の源泉）」においては、「株式」に分類されます。
◇年１回
目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇日本
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
◇ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
を除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
＜バランスポートフォリオ＞
１）商品分類
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
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一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇国内
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
◇資産複合
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
２）属性区分
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇その他資産（投資信託証券（資産複合 資産配分固定型（株式、債券）））
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式および債券に対象を行ないます。よって、商品分
類の「投資対象資産（収益の源泉）」においては、「資産複合」に分類されます。
「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
◇年１回
目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇日本
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
◇ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
を除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ（http s ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
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③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 各ポートフォリオ毎 に、 2,000億円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
1987年11月27日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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※1 ミリオンの事務局と販売会社の間における、ミリオンの申込み・入金・換金などに関する手続きを規定し
ています。
※2 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※3 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況（ 2020年11月末 現在）
１）資本金
17,363百万円
２）沿革
1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
３）大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友 トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 179,869,100株 91.29％
ディングス 株式会社
6 Shenton Way, #46-00, DBS Building
DBS Bank Ltd.
14,283,400株 7.24％
Tower One, Singapore 068809
２【投資方針】
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（１）【投資方針】
＜インデックスポートフォリオ＞
・「インデックス東証株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
・株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投
資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。）は、原則として、信託財産の総額の 50 ％以下
とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
ます。
＜バランスポートフォリオ＞
・「インデックス東証株式マザーファンド」受益証券および内外の公社債を主要投資対象とします。
・「インデックス東証株式マザーファンド」受益証券に投資することにより売買益を追求し、内外の公社
債に投資することにより利息等収益の確保につとめます。
・株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投
資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。）は、原則として、信託財産の総額の75％以下
とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
ます。
（２）【投資対象】
＜インデックスポートフォリオ＞
「インデックス東証株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形
② 主として「インデックス東証株式マザーファンド」受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資するこ
とができます。
１）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
２）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、１）の証券の性質を有するもの
３）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
４）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
１）資金の借入
＜バランスポートフォリオ＞
「インデックス東証株式マザーファンド」受益証券および内外の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
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１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第17条お
よび第17条の2に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として「インデックス東証株式マザーファンド」受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資するこ
とができます。
１）国債証券
２）地方債証券
３）特別の法律により法人の発行する債券
４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
（会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。）に限ります。）
５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
８）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
９）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
10）外国法人が発行する譲渡性預金証書
11）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
12）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
13）外国の者に対する権利で12）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）先物取引等
２）スワップ取引
３）有価証券の貸付
４）外国為替予約取引
５）資金の借入
＜インデックス東証株式マザーファンド＞
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第13条の2
および第13条の4に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
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② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
２）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
３）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、２）の証券の性質を有するもの
４）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
１）先物取引等
２）スワップ取引
３）有価証券の貸付
◆投資対象とするマザーファンドの概要
＜インデックス東証株式マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 わが国の長期的成長と株式市場の動きをとらえることを目標に、ＴＯＰＩＸ
（東証株価指数）の動きに連動する投資成果をめざします。
主な投資対象 東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・投資成果をＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の動きにできるだけ連動させるた
め、バーラ日本株式モデルに従い次のポートフォリオ管理を行ないます。
① 投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行ないま
す。
②資金の流出入に伴なう売買にあたっては、原則として買付の場合は時価
比率の高い銘柄から順に、売却の場合は時価比率の低い銘柄から順番に
行ないます。
③株式の組入比率は、高位を保ちます。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50％以下
とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発
生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 ・株式への投資割合には制限を設けません
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当
該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1986年10月22日設定）
決算日 毎年10月21日（休業日の場合は翌営業日）
（３）【運用体制】
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※上記体制は 2020年11月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
１）分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
２）分配対象額についての分配方針
利子・配当等収益を中心に分配を行ないますが、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向な
どを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
３）留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
を行ないます。
② 収益分配金の支払い
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
（５）【投資制限】
① 約款に定める投資制限
＜インデックスポートフォリオ＞
１）「インデックス東証株式マザーファンド」受益証券への投資割合には制限を設けません。
２）外貨建資産への投資は行ないません。
３）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
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囲内
ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ）借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内
ニ）解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
当該期間とします。
ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
４）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜バランスポートフォリオ＞
１）「インデックス東証株式マザーファンド」受益証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未
満とします。
２）同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予
約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
あらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定め
がある新株予約権付社債を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
３）外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
４）信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証
券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証
券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国
の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることがで
きます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とす
る有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証
券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受け取る組
入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および
償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金
および償還金等ならびに約款第14条第２項第１号から第４号に掲げる金融商品で運用している額
の範囲内とします。
ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、約款で規定する全オプション取
引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない
範囲内とします。
５）信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にか
かる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を
次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合
わせてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合
わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
取引時点の保有外貨建資産の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ約款で規定する全オ
プション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を
上回らない範囲内とします。
６）信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にか
かる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
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引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする
金利商品（信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに約款第
14条第２項第１号から第４号に掲げる金融商品で運用されるものをいい、以下「ヘッジ対象金利
商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま
でに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第14条第２項第１号から
第４号に掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内
とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上
の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月ま
でに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債
権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には
外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金およ
び償還金等を加えた額を限度とします。
ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ約款で規定する
全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
５％を上回らない範囲内とします。
７）信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた
め、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換
する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワッ
プ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
９）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ）借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内
ニ）解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
当該期間とします。
ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
10） デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
11）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
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＜インデックス東証株式マザーファンド＞
１）株式への投資割合には制限を設けません。
２）投資することを指図する株式は、金融商品取引所が開設する市場に上場されている株式等の発行会社
の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありませ
ん。
３）外貨建資産への投資は行ないません。
４）信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。
以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものを
いいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をする
ことができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とす
る有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証
券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受け取る組
入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに
受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第10条第２項第１号から第４
号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、約款で規定する全オプション取
引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない
範囲内とします。
５）信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にか
かる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこ
れらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする
金利商品（信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに約款第
10条第２項第１号から第４号に掲げる金融商品で運用されるものをいい、以下「ヘッジ対象金利
商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま
でに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第10条第２項第１号から
第４号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ約款で規定する
全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
５％を上回らない範囲内とします。
６）信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利また
は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契
約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該
信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあ
たっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超え
ないものとします。
７）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式の貸付の指図をすることができます。
株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額
の50％を超えないものとします。
８） デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
９）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
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ととします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
＜インデックスポートフォリオ＞
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリ
スクを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財
務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変
動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドに
おいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリス
クがあります。
② 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大き
さに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに
売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、
その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
③ 信用リスク
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行
体の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価
額が値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、
上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は
下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下
落する要因となります。
＜ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）と基準価額の主なカイ離要因＞
当ファンドは、基準価額の変動率をＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の変動率に一致させることをめざし
ますが、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではあり
ません。
・ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の採用銘柄の変更や資本異動などによってポートフォリオの調整が行
なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があるこ
と、また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負担すること。
・組入銘柄の配当金や有価証券の貸付による品貸料が発生すること。
・先物取引等のデリバティブ取引を利用した場合、当該取引の値動きとＴＯＰＩＸ（東証株価指数）
の採用銘柄の一部または全部の値動きが一致しないこと。
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＜バランスポートフォリオ＞
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリ
スクを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に株式および債券を実質的な投資対象としますので、株式および債券の価格の下落
や、株式および債券の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を
被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあ
ります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにお
いては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスク
があります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
② 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大き
さに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに
売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、
その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
③ 信用リスク
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行
体の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価
額が値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、
上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は
下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが
予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもありま
す。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じ
た場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下
落する要因となります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
＜その他の留意事項＞
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
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換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投資
する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該
投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場
合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社またはその関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
れることがあります。また、 委託会社またはその関連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連し
て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
響を及ぼす可能性や インデックスと基準価額がカイ離する可能性 があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
（２）リスク管理体制
■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理 ／コンプライアンス業務担当 部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況 についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、 リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。 両委員会およびそれに関連する部門別会議において
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は、法令遵守状況や 各種リスク（運用リスク、事務リスク、システムリスクなど）に関するモニタリングと
その報告に加えて、 重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
の 支援 に努めております。
■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析 および運用リスクの管理状況をモニタリングします。 運用パ
フォーマンスおよび 運用 リスクに係る評価と分析の結果については運用 リスク 会議に報告し、 運用リスクの
管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
などのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2020年11月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数（TOPIX、配当込）
当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
す。
MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
負いません。
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FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC
に帰属します。
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 1.672％ （税抜1.52％）以内
の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬（有価証券届出書提出日現在）の配分（年率）は、以下の通りとします。
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
1.52％ 0.34％ 1.10％ 0.08％
委託した資金の運用の対価
委託会社
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供な
販売会社
どの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、 日々計上され、 毎計算期間の最初の６ヵ
月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
（４）【その他の手数料等】
信託財産に関する以下の 費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
ら支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
用。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用（日々、計上されます。）。
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③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用
（「バランスポートフォリオ」のみ）、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の
利 息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
＜投資対象とするマザーファンドに係る費用＞
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
＊ 監査費用、売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
ことができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（ 配当控除の適用があります。 ）のいずれか
を選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
＊
解約時および償還時の差益（譲渡益） については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。）を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
② 個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
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ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2021年2月9日 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
ます。
５【運用状況】
【インデックスポートフォリオ】
以下の運用状況は2020年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 9,578,708,196 100.21
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― △19,760,494 △0.21
合計（純資産総額） 9,558,947,702 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 親投資信託受 インデックス東証株式マザーファン 5,186,089,982 1.7690 9,174,193,179 1.8470 9,578,708,196 100.21
益証券 ド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 100.21
合 計 100.21
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第24計算期間末 (2011年11月 7日) 7,970 7,983 0.3088 0.3093
第25計算期間末 (2012年11月 7日) 7,945 7,958 0.3085 0.3090
第26計算期間末 (2013年11月 7日) 11,931 11,943 0.4906 0.4911
第27計算期間末 (2014年11月 7日) 12,764 12,776 0.5660 0.5665
第28計算期間末 (2015年11月 9日) 12,726 12,735 0.6615 0.6620
第29計算期間末 (2016年11月 7日) 10,507 10,516 0.5690 0.5695
第30計算期間末 (2017年11月 7日) 12,193 12,201 0.7599 0.7604
第31計算期間末 (2018年11月 7日) 10,188 10,195 0.6952 0.6957
第32計算期間末 (2019年11月 7日) 10,181 10,188 0.7201 0.7206
第33計算期間末 (2020年11月 9日) 9,387 9,393 0.7182 0.7187
2019年11月末日 10,024 ― 0.7198 ―
12月末日 10,026 ― 0.7295 ―
2020年 1月末日 9,703 ― 0.7128 ―
2月末日 8,671 ― 0.6392 ―
3月末日 8,084 ― 0.6001 ―
4月末日 8,402 ― 0.6251 ―
5月末日 8,936 ― 0.6668 ―
6月末日 8,894 ― 0.6646 ―
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7月末日 8,493 ― 0.6372 ―
8月末日 9,150 ― 0.6880 ―
9月末日 9,227 ― 0.6960 ―
10月末日 8,887 ― 0.6755 ―
11月末日 9,558 ― 0.7493 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第24期 2010年11月 9日～2011年11月 7日 0.0005
第25期 2011年11月 8日～2012年11月 7日 0.0005
第26期 2012年11月 8日～2013年11月 7日 0.0005
第27期 2013年11月 8日～2014年11月 7日 0.0005
第28期 2014年11月 8日～2015年11月 9日 0.0005
第29期 2015年11月10日～2016年11月 7日 0.0005
第30期 2016年11月 8日～2017年11月 7日 0.0005
第31期 2017年11月 8日～2018年11月 7日 0.0005
第32期 2018年11月 8日～2019年11月 7日 0.0005
第33期 2019年11月 8日～2020年11月 9日 0.0005
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第24期 2010年11月 9日～2011年11月 7日 △10.14
第25期 2011年11月 8日～2012年11月 7日 0.06
第26期 2012年11月 8日～2013年11月 7日 59.19
第27期 2013年11月 8日～2014年11月 7日 15.47
第28期 2014年11月 8日～2015年11月 9日 16.96
第29期 2015年11月10日～2016年11月 7日 △13.91
第30期 2016年11月 8日～2017年11月 7日 33.64
第31期 2017年11月 8日～2018年11月 7日 △8.45
第32期 2018年11月 8日～2019年11月 7日 3.65
第33期 2019年11月 8日～2020年11月 9日 △0.19
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
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第24期 2010年11月 9日～2011年11月 7日 1,083,821,347 1,275,668,411
第25期 2011年11月 8日～2012年11月 7日 1,098,402,396 1,156,956,048
第26期 2012年11月 8日～2013年11月 7日 726,814,196 2,160,223,460
第27期 2013年11月 8日～2014年11月 7日 540,447,887 2,308,575,579
第28期 2014年11月 8日～2015年11月 9日 397,656,514 3,710,414,810
第29期 2015年11月10日～2016年11月 7日 404,194,947 1,174,901,250
第30期 2016年11月 8日～2017年11月 7日 324,013,392 2,744,057,822
第31期 2017年11月 8日～2018年11月 7日 240,808,421 1,634,396,234
第32期 2018年11月 8日～2019年11月 7日 252,391,538 768,201,863
第33期 2019年11月 8日～2020年11月 9日 226,616,601 1,294,592,956
【バランスポートフォリオ】
以下の運用状況は2020年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
地方債証券 日本 54,814,200 25.09
親投資信託受益証券 日本 112,441,893 51.46
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 51,226,827 23.45
合計（純資産総額） 218,482,920 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 親投資信託 インデックス東証 60,878,123 1.7690 107,693,399 1.8470 112,441,893 ― ― 51.46
受益証券 株式マザーファン
ド
日本 地方債証券 平成２４年度第１ 18,000,000 101.55 18,279,900 101.52 18,275,040 0.678 2023/3/22 8.36
０回静岡県公募公
債
日本 地方債証券 第４０１回大阪府 15,000,000 102.21 15,332,700 102.19 15,328,500 0.477 2025/10/29 7.02
公募公債（１０
年）
日本 地方債証券 平成２６年度第１ 11,000,000 101.92 11,211,530 101.91 11,210,760 0.495 2024/11/28 5.13
回滋賀県公募公債
日本 地方債証券 平成３０年度第１ 10,000,000 100.00 10,000,000 99.99 9,999,900 0.020 2023/10/31 4.58
回鹿児島県公募公
債（５年）
ロ.種類別の投資比率
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率(％)
地方債証券 25.09
親投資信託受益証券 51.46
合 計 76.55
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第24計算期間末 (2011年11月 7日) 381 381 0.6403 0.6408
第25計算期間末 (2012年11月 7日) 366 366 0.6377 0.6382
第26計算期間末 (2013年11月 7日) 436 437 0.8067 0.8072
第27計算期間末 (2014年11月 7日) 382 382 0.8619 0.8624
第28計算期間末 (2015年11月 9日) 322 322 0.9300 0.9305
第29計算期間末 (2016年11月 7日) 271 271 0.8629 0.8634
第30計算期間末 (2017年11月 7日) 268 268 0.9920 0.9925
第31計算期間末 (2018年11月 7日) 218 218 0.9443 0.9448
第32計算期間末 (2019年11月 7日) 217 217 0.9565 0.9570
第33計算期間末 (2020年11月 9日) 213 213 0.9545 0.9550
2019年11月末日 216 ― 0.9559 ―
12月末日 216 ― 0.9618 ―
2020年 1月末日 213 ― 0.9499 ―
2月末日 202 ― 0.9003 ―
3月末日 195 ― 0.8738 ―
4月末日 200 ― 0.8931 ―
5月末日 207 ― 0.9225 ―
6月末日 206 ― 0.9204 ―
7月末日 203 ― 0.9009 ―
8月末日 211 ― 0.9351 ―
9月末日 209 ― 0.9405 ―
10月末日 207 ― 0.9262 ―
11月末日 218 ― 0.9748 ―
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第24期 2010年11月 9日～2011年11月 7日 0.0005
第25期 2011年11月 8日～2012年11月 7日 0.0005
第26期 2012年11月 8日～2013年11月 7日 0.0005
第27期 2013年11月 8日～2014年11月 7日 0.0005
第28期 2014年11月 8日～2015年11月 9日 0.0005
第29期 2015年11月10日～2016年11月 7日 0.0005
第30期 2016年11月 8日～2017年11月 7日 0.0005
第31期 2017年11月 8日～2018年11月 7日 0.0005
第32期 2018年11月 8日～2019年11月 7日 0.0005
第33期 2019年11月 8日～2020年11月 9日 0.0005
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第24期 2010年11月 9日～2011年11月 7日 △5.05
第25期 2011年11月 8日～2012年11月 7日 △0.33
第26期 2012年11月 8日～2013年11月 7日 26.58
第27期 2013年11月 8日～2014年11月 7日 6.90
第28期 2014年11月 8日～2015年11月 9日 7.96
第29期 2015年11月10日～2016年11月 7日 △7.16
第30期 2016年11月 8日～2017年11月 7日 15.02
第31期 2017年11月 8日～2018年11月 7日 △4.76
第32期 2018年11月 8日～2019年11月 7日 1.34
第33期 2019年11月 8日～2020年11月 9日 △0.16
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第24期 2010年11月 9日～2011年11月 7日 24,624,836 57,559,266
第25期 2011年11月 8日～2012年11月 7日 21,493,518 42,290,225
第26期 2012年11月 8日～2013年11月 7日 14,701,201 47,759,106
第27期 2013年11月 8日～2014年11月 7日 11,634,468 109,900,290
第28期 2014年11月 8日～2015年11月 9日 9,591,772 106,409,569
第29期 2015年11月10日～2016年11月 7日 9,326,069 41,548,116
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第30期 2016年11月 8日～2017年11月 7日 7,480,324 50,984,226
第31期 2017年11月 8日～2018年11月 7日 6,405,223 46,051,030
第32期 2018年11月 8日～2019年11月 7日 6,506,949 10,601,618
第33期 2019年11月 8日～2020年11月 9日 7,044,581 10,651,253
（参考）
インデックス東証株式マザーファンド
以下の運用状況は2020年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 9,524,977,430 98.31
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 163,803,998 1.69
合計（純資産総額） 9,688,781,428 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 105,330,000 1.09
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 43,500 7,009.00 304,891,500 6,999.00 304,456,500 3.14
器
日本 株式 ソニー 電気機器 24,400 7,896.00 192,662,400 9,704.00 236,777,600 2.44
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 30,400 7,089.00 215,505,600 7,272.00 221,068,800 2.28
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 3,600 49,520.00 178,272,000 53,290.00 191,844,000 1.98
日本 株式 任天堂 その他製 2,500 56,250.00 140,625,000 59,260.00 148,150,000 1.53
品
日本 株式 日本電信電話 情報・通 51,200 2,249.00 115,148,800 2,465.00 126,208,000 1.30
信業
日本 株式 日本電産 電気機器 9,400 10,335.00 97,149,000 13,305.00 125,067,000 1.29
日本 株式 第一三共 医薬品 33,500 2,757.00 92,359,500 3,694.00 123,749,000 1.28
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 32,500 3,537.00 114,952,500 3,745.00 121,712,500 1.26
日本 株式 ダイキン工業 機械 5,000 19,815.00 99,075,000 23,665.00 118,325,000 1.22
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日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 263,100 424.90 111,791,190 448.50 118,000,350 1.22
ル・グループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 26,700 4,350.00 116,145,000 4,400.00 117,480,000 1.21
ス 業
日本 株式 信越化学工業 化学 6,600 14,490.00 95,634,000 17,135.00 113,091,000 1.17
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 7,700 12,220.00 94,094,000 13,910.00 107,107,000 1.11
日本 株式 村田製作所 電気機器 11,400 7,282.00 83,014,800 9,129.00 104,070,600 1.07
日本 株式 ファナック 電気機器 3,700 21,200.00 78,440,000 25,365.00 93,850,500 0.97
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 2,500 29,100.00 72,750,000 35,470.00 88,675,000 0.92
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 30,700 2,611.50 80,173,050 2,871.50 88,155,050 0.91
器
日本 株式 ＳＭＣ 機械 1,300 57,390.00 74,607,000 66,320.00 86,216,000 0.89
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 27,900 2,790.50 77,854,950 2,982.50 83,211,750 0.86
信業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 26,600 2,995.50 79,680,300 3,032.00 80,651,200 0.83
ループ
日本 株式 エムスリー サービス 8,200 7,100.00 58,220,000 9,622.00 78,900,400 0.81
業
日本 株式 日立製作所 電気機器 18,700 3,607.00 67,450,900 3,966.00 74,164,200 0.77
日本 株式 花王 化学 9,300 7,760.00 72,168,000 7,808.00 72,614,400 0.75
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 26,000 2,585.00 67,210,000 2,758.50 71,721,000 0.74
日本 株式 オリエンタルランド サービス 4,000 15,100.00 60,400,000 17,765.00 71,060,000 0.73
業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 13,600 4,867.00 66,191,200 5,190.00 70,584,000 0.73
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 52,200 1,312.00 68,486,400 1,327.50 69,295,500 0.72
ループ
日本 株式 中外製薬 医薬品 12,200 4,305.00 52,521,000 5,044.00 61,536,800 0.64
日本 株式 三菱商事 卸売業 25,200 2,470.00 62,244,000 2,433.00 61,311,600 0.63
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.08
鉱業 0.14
建設業 2.32
食料品 3.48
繊維製品 0.46
パルプ・紙 0.20
化学 7.46
医薬品 5.97
石油・石炭製品 0.35
ゴム製品 0.53
ガラス・土石製品 0.78
鉄鋼 0.60
非鉄金属 0.65
金属製品 0.61
機械 5.67
電気機器 16.67
輸送用機器 6.88
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精密機器 2.75
その他製品 2.67
電気・ガス業 1.30
陸運業 3.45
海運業 0.17
空運業 0.34
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 9.24
卸売業 4.38
小売業 4.74
銀行業 4.48
証券、商品先物取引業 0.77
保険業 1.89
その他金融業 1.09
不動産業 2.00
サービス業 6.00
合 計 98.31
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 ２０２０年 買建 6日本円 100,356,650 105,330,000 1.09
取引 １２月
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
（１）申込方法
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・原則として、勤務先の事務局を通じて、販売会社所定の方法でお申し込みください。
・原則として、勤務先の事務局を通じて給与天引きで行なわれるため、販売会社に入金された日を取得申
込受付日とします。
（２）申込金額
取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
（３）申込単位
勤務先の事務局、 販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（４）申込代金の支払い
原則として、勤務先の事務局を通じて販売会社にお支払いいただきます。
（ ５ ）受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すこ
とができます。
※金融商品取引法第２条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
２【換金（解約）手続等】
＜解約請求による換金＞
（１）解約の請求
勤務先の事務局を通じて解約の請求をしていただきます。
（２）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（３）解約価額
解約請求受付日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（４）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から 解約に係る所定の税金 を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
（５）解約単位
１口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、勤務先の事務局または販売会社
にお問い合わせください。
（６）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して４営業日目からお支払いします。
（ ７ ）受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
す。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日 の解約請求を撤回できます。ただ
し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
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＜買取請求による換金＞
（ １ ）買取りの請求
勤務先の事務局を通じて買取りの請求をしていただきます。
（ ２ ）買取制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の買取
りには受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくだ
さい。
（ ３ ）買取価額
買取請求受付日の基準価額から、当該買取りを行なう販売会社に係る源泉徴収税額に相当する金額を控
除した価額となります。なお、一定の要件の下では、買取請求受付日の基準価額となります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
（ ４ ）手取額
１口当たりの手取額は、当該買取価額となります。
（ ５ ）買取単位
１口単位
※販売会社によっては、買取単位が異なる場合があります。詳しくは、勤務先の事務局または販売会社
にお問い合わせください。
（ ６ ）受付の中止および取消
・販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、委託会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた買取りを取り消すこ
とができます。
・買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の買取請求を撤回できます。ただ
し、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
日に買取請求を受け付けたものとして取り扱います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 （受入担保金代用有価証券を除きます。） を評価して得た信託財
産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。 なお、ファンドは １万口 当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
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＜主な資産の評価方法＞
インデックスポートフォリオ ◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所
の最終相場で評価します。
バランスポートフォリオ ◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所
の最終相場で評価します。
◇公社債（国内・外国）
＊
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額
で評価します。
ａ）日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
ｂ）金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の
法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいい
ます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きま
す。）
ｃ）価格情報会社の提供する価額
※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法
により評価することができます。
＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日
とします。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限とします（ 1987年11月27日 設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
了させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年11月８日から翌年11月７日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
（５）【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
＜インデックスポートフォリオ＞
イ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ロ）対象インデックスが改廃の場合
ハ）やむを得ない事情が発生したとき
＜バランスポートフォリオ＞
イ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ロ）やむを得ない事情が発生したとき
２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
１）委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
３）この信託約款の変更 に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の
「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
１）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 毎期決算後および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（２）解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
（３）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第３【ファンドの経理状況】
＜インデックスポートフォリオ＞
＜バランスポートフォリオ＞
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期計算期間（2019年11月 8日か
ら2020年11月 9日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けており
ます。
１【財務諸表】
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【インデックスポートフォリオ】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第32期 第33期
2019年11月 7日現在 2020年11月 9日現在
資産の部
流動資産
88,063,328 84,370,205
コール・ローン
10,191,277,391 9,416,916,044
親投資信託受益証券
4,688,446 4,172,077
未収入金
10,284,029,165 9,505,458,326
流動資産合計
10,284,029,165 9,505,458,326
資産合計
負債の部
流動負債
7,069,129 6,535,141
未払収益分配金
17,047,199 34,878,965
未払解約金
4,127,759 4,023,525
未払受託者報酬
74,300,830 72,424,571
未払委託者報酬
56 61
未払利息
206,330 201,116
その他未払費用
102,751,303 118,063,379
流動負債合計
102,751,303 118,063,379
負債合計
純資産の部
元本等
14,138,258,485 13,070,282,130
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 3,956,980,623 △ 3,682,887,183
2,508,680,347 2,274,004,168
（分配準備積立金）
10,181,277,862 9,387,394,947
元本等合計
10,181,277,862 9,387,394,947
純資産合計
10,284,029,165 9,505,458,326
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第32期 第33期
自 2018年11月 8日 自 2019年11月 8日
至 2019年11月 7日 至 2020年11月 9日
営業収益
301 27
受取利息
505,843,198 108,094,208
有価証券売買等損益
505,843,499 108,094,235
営業収益合計
営業費用
17,285 12,849
支払利息
8,286,551 8,067,849
受託者報酬
149,160,125 145,223,485
委託者報酬
417,100 403,320
その他費用
157,881,061 153,707,503
営業費用合計
347,962,438
△ 45,613,268
営業利益又は営業損失（△）
347,962,438
△ 45,613,268
経常利益又は経常損失（△）
347,962,438
△ 45,613,268
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 18,808,954 △ 37,198,244
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 4,465,922,253 △ 3,956,980,623
234,332,430 362,644,534
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
234,332,430 362,644,534
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
85,093,063 73,600,929
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
85,093,063 73,600,929
額
7,069,129 6,535,141
分配金
△ 3,956,980,623 △ 3,682,887,183
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年11月8日から翌年11月7日までとなってお
なる重要な事項 ります。ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）
が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当
日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、
当計算期間は2019年11月 8日から2020年11月 9日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第32期 第33期
2019年11月 7日現在 2020年11月 9日現在
１. 期首元本額 14,654,068,810円 14,138,258,485円
期中追加設定元本額 252,391,538円 226,616,601円
期中一部解約元本額 768,201,863円 1,294,592,956円
２. 受益権の総数 14,138,258,485口 13,070,282,130口
３. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 3,956,980,623円 3,682,887,183円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第32期 第33期
自 2018年11月 8日 自 2019年11月 8日
至 2019年11月 7日 至 2020年11月 9日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 計算期末における費用控除後の 0円 A 計算期末における費用控除後の 0円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 1,800,220,111円 C 信託約款に定める収益調整金 1,702,878,166円
D 信託約款に定める分配準備積立 2,515,749,476円 D 信託約款に定める分配準備積立 2,280,539,309円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 4,315,969,587円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 3,983,417,475円
F 分配対象収益(1万口当たり) 3,052円 F 分配対象収益(1万口当たり) 3,047円
G 分配金額 7,069,129円 G 分配金額 6,535,141円
H 分配金額(1万口当たり) 5円 H 分配金額(1万口当たり) 5円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第32期 第33期
自 2018年11月 8日 自 2019年11月 8日
至 2019年11月 7日 至 2020年11月 9日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第32期 第33期
2019年11月 7日現在 2020年11月 9日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第32期（2019年11月 7日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 637,320,272
合計 637,320,272
第33期（2020年11月 9日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 223,578,560
合計 223,578,560
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第32期 第33期
2019年11月 7日現在 2020年11月 9日現在
1口当たり純資産額 0.7201円 1口当たり純資産額 0.7182円
(1万口当たり純資産額) (7,201円) (1万口当たり純資産額) (7,182円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益 インデックス東証株式マザーファンド 5,323,299,064 9,416,916,044
証券
合計 5,323,299,064 9,416,916,044
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【バランスポートフォリオ】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第32期 第33期
2019年11月 7日現在 2020年11月 9日現在
資産の部
流動資産
52,952,066 52,717,478
コール・ローン
20,008,076
国債証券 -
33,831,240 54,824,130
地方債証券
112,314,192 107,693,399
親投資信託受益証券
24,688 42,818
未収利息
219,130,262 215,277,825
流動資産合計
219,130,262 215,277,825
資産合計
負債の部
流動負債
113,589 111,785
未払収益分配金
90,572 93,025
未払受託者報酬
1,631,418 1,675,571
未払委託者報酬
33 38
未払利息
4,471 4,605
その他未払費用
1,840,083 1,885,024
流動負債合計
1,840,083 1,885,024
負債合計
純資産の部
元本等
227,178,234 223,571,562
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 9,888,055 △ 10,178,761
26,939,487 25,581,671
（分配準備積立金）
217,290,179 213,392,801
元本等合計
217,290,179 213,392,801
純資産合計
219,130,262 215,277,825
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第32期 第33期
自 2018年11月 8日 自 2019年11月 8日
至 2019年11月 7日 至 2020年11月 9日
営業収益
138,792 246,495
受取利息
6,056,360 2,942,853
有価証券売買等損益
6,195,152 3,189,348
営業収益合計
営業費用
21,264 14,297
支払利息
180,260 184,052
受託者報酬
3,246,826 3,315,124
委託者報酬
11,826 9,232
その他費用
3,460,176 3,522,705
営業費用合計
2,734,976
△ 333,357
営業利益又は営業損失（△）
2,734,976
△ 333,357
経常利益又は経常損失（△）
2,734,976
△ 333,357
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 284,096 △ 210,060
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 12,876,367 △ 9,888,055
591,144 467,009
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
591,144 467,009
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
508,315 522,633
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
508,315 522,633
額
113,589 111,785
分配金
△ 9,888,055 △ 10,178,761
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券及び地方債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価し
ております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年11月8日から翌年11月7日までとなってお
なる重要な事項 ります。ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）
が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当
日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、
当計算期間は2019年11月 8日から2020年11月 9日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第32期 第33期
2019年11月 7日現在 2020年11月 9日現在
１. 期首元本額 231,272,903円 227,178,234円
期中追加設定元本額 6,506,949円 7,044,581円
期中一部解約元本額 10,601,618円 10,651,253円
２. 受益権の総数 227,178,234口 223,571,562口
３. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 9,888,055円 10,178,761円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第32期 第33期
自 2018年11月 8日 自 2019年11月 8日
至 2019年11月 7日 至 2020年11月 9日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
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A 計算期末における費用控除後の 54,940円 A 計算期末における費用控除後の 0円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 33,705,960円 C 信託約款に定める収益調整金 33,989,225円
D 信託約款に定める分配準備積立 26,998,136円 D 信託約款に定める分配準備積立 25,693,456円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 60,759,036円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 59,682,681円
F 分配対象収益(1万口当たり) 2,674円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,669円
G 分配金額 113,589円 G 分配金額 111,785円
H 分配金額(1万口当たり) 5円 H 分配金額(1万口当たり) 5円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第32期 第33期
自 2018年11月 8日 自 2019年11月 8日
至 2019年11月 7日 至 2020年11月 9日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第32期 第33期
2019年11月 7日現在 2020年11月 9日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
第32期（2019年11月 7日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △46,524
地方債証券 △41,940
親投資信託受益証券 6,572,602
合計 6,484,138
第33期（2020年11月 9日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
地方債証券 △257,610
親投資信託受益証券 4,504,980
合計 4,247,370
53/163
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第32期 第33期
2019年11月 7日現在 2020年11月 9日現在
1口当たり純資産額 0.9565円 1口当たり純資産額 0.9545円
(1万口当たり純資産額) (9,565円) (1万口当たり純資産額) (9,545円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
地方債証券 第４０１回大阪府公募公債（１０年） 15,000,000 15,332,700
平成２４年度第１０回静岡県公募公債 18,000,000 18,279,900
平成２６年度第１回滋賀県公募公債 11,000,000 11,211,530
平成３０年度第１回鹿児島県公募公債（５年） 10,000,000 10,000,000
地方債証券 合計
54,000,000 54,824,130
親投資信託受益 インデックス東証株式マザーファンド 60,878,123 107,693,399
証券
親投資信託受益証券 合計
60,878,123 107,693,399
合計 114,878,123 162,517,529
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
54/163
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
「インデックスポートフォリオ」「バランスポートフォリオ」は、「インデックス東証株式マザーファン
ド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託
です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
（参考）
インデックス東証株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年11月 7日現在 2020年11月 9日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 331,881 993,497
コール・ローン 71,013,131 58,507,336
株式 10,141,204,820 9,358,426,120
派生商品評価勘定 7,386,210 3,096,150
未収入金 1,788,910 30,486,960
95,923,382 81,498,829
未収配当金
10,317,648,334 9,533,008,892
流動資産合計
10,317,648,334 9,533,008,892
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 8,695,000 1,665,000
未払解約金 4,688,446 4,172,077
45 42
未払利息
13,383,491 5,837,119
流動負債合計
13,383,491 5,837,119
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,911,412,269 5,384,177,187
剰余金
4,392,852,574 4,142,994,586
剰余金又は欠損金（△）
10,304,264,843 9,527,171,773
元本等合計
10,304,264,843 9,527,171,773
純資産合計
10,317,648,334 9,533,008,892
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
55/163
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年11月 7日現在 2020年11月 9日現在
１. 期首 2018年11月 8日 2019年11月 8日
期首元本額 6,224,405,085円 5,911,412,269円
期首からの追加設定元本額 54,893,709円 50,641,251円
期首からの一部解約元本額 367,886,525円 577,876,333円
元本の内訳 ※
インデックスポートフォリオ 5,846,974,981円 5,323,299,064円
バランスポートフォリオ 64,437,288円 60,878,123円
計 5,911,412,269円 5,384,177,187円
２. 受益権の総数 5,911,412,269口 5,384,177,187口
３. 担保資産
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
して担保に供している資産は次のとおりであります。
株式 70,487,060円 67,760,550円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年11月 8日 自 2019年11月 8日
至 2019年11月 7日 至 2020年11月 9日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年11月 7日現在 2020年11月 9日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年11月 7日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
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種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 412,314,790
合計 412,314,790
（2020年11月 9日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 247,055,270
合計 247,055,270
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2019年11月 7日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 111,890,000 － 119,280,000 7,390,000
合計 111,890,000 － 119,280,000 7,390,000
（2020年11月 9日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 114,570,000 － 117,670,000 3,100,000
合計 114,570,000 － 117,670,000 3,100,000
（注）1.時価の算定方法
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株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年11月 7日現在 2020年11月 9日現在
1口当たり純資産額 1.743円 1口当たり純資産額 1.769円
(1千口当たり純資産額) (1,743円) (1千口当たり純資産額) (1,769円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 200 2,795.00 559,000
日本水産 5,500 423.00 2,326,500
マルハニチロ 800 2,252.00 1,801,600
雪国まいたけ 300 1,993.00 597,900
カネコ種苗 100 1,550.00 155,000
サカタのタネ 600 3,685.00 2,211,000
ホクト 400 2,145.00 858,000
ホクリヨウ 100 677.00 67,700
住石ホールディングス 1,300 126.00 163,800
日鉄鉱業 100 5,280.00 528,000
三井松島ホールディングス 300 718.00 215,400
国際石油開発帝石 19,800 500.00 9,900,000
石油資源開発 700 1,692.00 1,184,400
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 300 1,499.00 449,700
ヒノキヤグループ 100 2,267.00 226,700
ショーボンドホールディングス 800 5,360.00 4,288,000
ミライト・ホールディングス 1,600 1,563.00 2,500,800
タマホーム 300 1,471.00 441,300
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日本アクア 200 706.00 141,200
ファーストコーポレーション 200 750.00 150,000
ベステラ 100 1,408.00 140,800
キャンディル 100 610.00 61,000
スペースバリューホールディングス 600 602.00 361,200
ダイセキ環境ソリューション 100 700.00 70,000
第一カッター興業 100 2,236.00 223,600
安藤・間 3,200 679.00 2,172,800
東急建設 1,600 486.00 777,600
コムシスホールディングス 1,900 3,010.00 5,719,000
ビーアールホールディングス 600 775.00 465,000
高松コンストラクショングループ 300 2,188.00 656,400
東建コーポレーション 200 8,080.00 1,616,000
ソネック 100 871.00 87,100
ヤマウラ 200 906.00 181,200
大成建設 4,200 3,440.00 14,448,000
大林組 12,400 901.00 11,172,400
清水建設 12,600 777.00 9,790,200
飛島建設 400 1,125.00 450,000
長谷工コーポレーション 4,800 1,292.00 6,201,600
松井建設 500 725.00 362,500
錢高組 100 4,695.00 469,500
鹿島建設 9,800 1,161.00 11,377,800
不動テトラ 300 1,510.00 453,000
大末建設 100 849.00 84,900
鉄建建設 300 1,998.00 599,400
西松建設 1,000 1,950.00 1,950,000
三井住友建設 3,000 429.00 1,287,000
大豊建設 300 3,465.00 1,039,500
前田建設工業 3,100 793.00 2,458,300
佐田建設 300 454.00 136,200
ナカノフドー建設 400 419.00 167,600
奥村組 600 2,468.00 1,480,800
東鉄工業 500 2,889.00 1,444,500
イチケン 100 1,626.00 162,600
富士ピー・エス 200 594.00 118,800
淺沼組 100 4,155.00 415,500
戸田建設 5,200 620.00 3,224,000
熊谷組 600 2,476.00 1,485,600
北野建設 100 2,553.00 255,300
植木組 100 2,810.00 281,000
矢作建設工業 600 893.00 535,800
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ピーエス三菱 400 569.00 227,600
日本ハウスホールディングス 800 236.00 188,800
大東建託 1,400 9,510.00 13,314,000
新日本建設 500 947.00 473,500
ＮＩＰＰＯ 1,000 2,857.00 2,857,000
東亜道路工業 100 3,715.00 371,500
前田道路 1,100 1,822.00 2,004,200
日本道路 100 8,020.00 802,000
東亜建設工業 400 2,027.00 810,800
日本国土開発 1,200 567.00 680,400
若築建設 200 1,222.00 244,400
東洋建設 1,400 411.00 575,400
五洋建設 4,900 705.00 3,454,500
世紀東急工業 600 837.00 502,200
福田組 100 5,230.00 523,000
住友林業 3,100 1,671.00 5,180,100
日本基礎技術 400 456.00 182,400
巴コーポレーション 600 377.00 226,200
大和ハウス工業 12,300 2,848.50 35,036,550
ライト工業 700 1,575.00 1,102,500
積水ハウス 13,500 1,788.00 24,138,000
日特建設 300 802.00 240,600
北陸電気工事 200 1,273.00 254,600
ユアテック 700 680.00 476,000
日本リーテック 300 2,394.00 718,200
四電工 100 2,399.00 239,900
中電工 500 2,139.00 1,069,500
関電工 1,800 814.00 1,465,200
きんでん 2,900 1,687.00 4,892,300
東京エネシス 400 834.00 333,600
トーエネック 100 3,645.00 364,500
住友電設 400 2,778.00 1,111,200
日本電設工業 700 2,195.00 1,536,500
協和エクシオ 1,900 2,614.00 4,966,600
新日本空調 300 2,215.00 664,500
九電工 900 3,015.00 2,713,500
三機工業 900 1,189.00 1,070,100
日揮ホールディングス 3,800 893.00 3,393,400
中外炉工業 100 1,498.00 149,800
ヤマト 400 748.00 299,200
太平電業 300 2,360.00 708,000
高砂熱学工業 900 1,485.00 1,336,500
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三晃金属工業 100 2,680.00 268,000
朝日工業社 100 2,946.00 294,600
明星工業 800 875.00 700,000
大氣社 600 2,864.00 1,718,400
ダイダン 300 2,758.00 827,400
日比谷総合設備 400 1,768.00 707,200
フィル・カンパニー 100 2,106.00 210,600
ＯＳＪＢホールディングス 2,000 249.00 498,000
東洋エンジニアリング 500 311.00 155,500
レイズネクスト 700 1,225.00 857,500
日本製粉 1,200 1,731.00 2,077,200
日清製粉グループ本社 4,500 1,658.00 7,461,000
昭和産業 400 3,315.00 1,326,000
鳥越製粉 400 1,080.00 432,000
中部飼料 500 1,478.00 739,000
フィード・ワン 500 898.00 449,000
東洋精糖 100 1,266.00 126,600
日本甜菜製糖 200 1,791.00 358,200
三井製糖 400 1,839.00 735,600
塩水港精糖 500 222.00 111,000
日新製糖 200 1,900.00 380,000
森永製菓 900 4,210.00 3,789,000
中村屋 100 4,200.00 420,000
江崎グリコ 1,100 4,335.00 4,768,500
名糖産業 200 1,479.00 295,800
井村屋グループ 200 2,550.00 510,000
不二家 300 2,420.00 726,000
山崎製パン 3,000 1,731.00 5,193,000
第一屋製パン 100 1,004.00 100,400
モロゾフ 100 6,100.00 610,000
亀田製菓 200 4,840.00 968,000
寿スピリッツ 400 5,030.00 2,012,000
カルビー 1,800 3,090.00 5,562,000
森永乳業 700 5,350.00 3,745,000
六甲バター 300 1,795.00 538,500
ヤクルト本社 2,800 5,170.00 14,476,000
明治ホールディングス 2,600 7,760.00 20,176,000
雪印メグミルク 1,000 2,425.00 2,425,000
プリマハム 600 3,075.00 1,845,000
日本ハム 1,500 4,495.00 6,742,500
林兼産業 100 574.00 57,400
丸大食品 400 1,684.00 673,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 300 3,315.00 994,500
柿安本店 100 2,551.00 255,100
伊藤ハム米久ホールディングス 2,600 722.00 1,877,200
サッポロホールディングス 1,400 1,904.00 2,665,600
アサヒグループホールディングス 8,700 3,690.00 32,103,000
キリンホールディングス 16,900 2,094.00 35,388,600
宝ホールディングス 3,000 1,162.00 3,486,000
オエノンホールディングス 1,100 423.00 465,300
養命酒製造 100 1,830.00 183,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 3,100 1,510.00 4,681,000
サントリー食品インターナショナル 2,700 3,665.00 9,895,500
ダイドーグループホールディングス 200 5,570.00 1,114,000
伊藤園 1,200 7,290.00 8,748,000
キーコーヒー 400 2,154.00 861,600
ユニカフェ 100 1,073.00 107,300
ジャパンフーズ 100 1,266.00 126,600
日清オイリオグループ 500 3,045.00 1,522,500
不二製油グループ本社 1,000 3,085.00 3,085,000
Ｊ－オイルミルズ 200 3,785.00 757,000
キッコーマン 2,900 6,260.00 18,154,000
味の素 8,800 2,284.00 20,099,200
キユーピー 2,200 2,220.00 4,884,000
ハウス食品グループ本社 1,500 3,645.00 5,467,500
カゴメ 1,600 3,850.00 6,160,000
焼津水産化学工業 200 1,000.00 200,000
アリアケジャパン 400 7,130.00 2,852,000
ピエトロ 100 1,698.00 169,800
エバラ食品工業 100 2,332.00 233,200
ニチレイ 1,900 2,893.00 5,496,700
東洋水産 2,100 5,520.00 11,592,000
イートアンドホールディングス 100 1,880.00 188,000
大冷 100 2,133.00 213,300
ヨシムラ・フード・ホールディングス 200 877.00 175,400
日清食品ホールディングス 1,700 9,090.00 15,453,000
永谷園ホールディングス 200 2,360.00 472,000
一正蒲鉾 200 1,105.00 221,000
フジッコ 400 2,027.00 810,800
ロック・フィールド 400 1,500.00 600,000
日本たばこ産業 21,400 2,071.00 44,319,400
ケンコーマヨネーズ 200 1,871.00 374,200
わらべや日洋ホールディングス 300 1,464.00 439,200
なとり 200 2,073.00 414,600
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イフジ産業 100 910.00 91,000
ピックルスコーポレーション 100 3,010.00 301,000
北の達人コーポレーション 1,500 495.00 742,500
ユーグレナ 1,800 886.00 1,594,800
ミヨシ油脂 200 1,224.00 244,800
理研ビタミン 400 1,555.00 622,000
片倉工業 500 1,218.00 609,000
グンゼ 300 3,765.00 1,129,500
東洋紡 1,500 1,455.00 2,182,500
ユニチカ 1,200 359.00 430,800
富士紡ホールディングス 200 3,645.00 729,000
倉敷紡績 400 1,849.00 739,600
シキボウ 200 951.00 190,200
日本毛織 1,300 1,077.00 1,400,100
ダイトウボウ 600 101.00 60,600
トーア紡コーポレーション 100 460.00 46,000
ダイドーリミテッド 400 200.00 80,000
帝国繊維 400 2,744.00 1,097,600
帝人 3,200 1,713.00 5,481,600
東レ 28,200 500.50 14,114,100
サカイオーベックス 100 2,034.00 203,400
住江織物 100 2,070.00 207,000
日本フエルト 200 480.00 96,000
イチカワ 100 1,329.00 132,900
アツギ 300 555.00 166,500
ダイニック 100 791.00 79,100
セーレン 1,000 1,634.00 1,634,000
ソトー 200 949.00 189,800
東海染工 100 1,137.00 113,700
小松マテーレ 600 915.00 549,000
ワコールホールディングス 1,000 2,097.00 2,097,000
ホギメディカル 400 3,215.00 1,286,000
クラウディアホールディングス 100 297.00 29,700
ＴＳＩホールディングス 1,300 230.00 299,000
マツオカコーポレーション 100 2,408.00 240,800
ワールド 600 1,404.00 842,400
三陽商会 200 512.00 102,400
ナイガイ 100 363.00 36,300
オンワードホールディングス 2,300 200.00 460,000
ルックホールディングス 100 994.00 99,400
ゴールドウイン 700 7,260.00 5,082,000
デサント 800 1,741.00 1,392,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キング 200 557.00 111,400
ヤマトインターナショナル 300 327.00 98,100
特種東海製紙 300 5,000.00 1,500,000
王子ホールディングス 16,200 465.00 7,533,000
日本製紙 1,700 1,209.00 2,055,300
三菱製紙 400 326.00 130,400
北越コーポレーション 2,400 366.00 878,400
中越パルプ工業 200 1,346.00 269,200
巴川製紙所 100 945.00 94,500
大王製紙 1,700 1,630.00 2,771,000
阿波製紙 100 429.00 42,900
レンゴー 3,700 845.00 3,126,500
トーモク 200 1,750.00 350,000
ザ・パック 300 3,005.00 901,500
クラレ 6,100 1,016.00 6,197,600
旭化成 25,800 943.30 24,337,140
共和レザー 200 632.00 126,400
昭和電工 3,000 1,889.00 5,667,000
住友化学 28,700 372.00 10,676,400
住友精化 200 3,710.00 742,000
日産化学 2,200 5,970.00 13,134,000
ラサ工業 100 2,116.00 211,600
クレハ 300 4,550.00 1,365,000
多木化学 200 6,920.00 1,384,000
テイカ 300 1,429.00 428,700
石原産業 700 625.00 437,500
片倉コープアグリ 100 1,219.00 121,900
日本曹達 600 2,803.00 1,681,800
東ソー 6,000 1,730.00 10,380,000
トクヤマ 1,100 2,287.00 2,515,700
セントラル硝子 800 2,242.00 1,793,600
東亞合成 2,500 1,131.00 2,827,500
大阪ソーダ 400 2,623.00 1,049,200
関東電化工業 900 744.00 669,600
デンカ 1,400 3,295.00 4,613,000
信越化学工業 6,700 15,100.00 101,170,000
日本カーバイド工業 100 1,241.00 124,100
堺化学工業 300 2,065.00 619,500
第一稀元素化学工業 400 715.00 286,000
エア・ウォーター 3,600 1,556.00 5,601,600
日本酸素ホールディングス 3,700 1,641.00 6,071,700
日本化学工業 100 2,543.00 254,300
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東邦アセチレン 100 1,239.00 123,900
日本パーカライジング 2,000 1,124.00 2,248,000
高圧ガス工業 600 823.00 493,800
四国化成工業 600 1,200.00 720,000
戸田工業 100 2,067.00 206,700
ステラ ケミファ 200 3,445.00 689,000
保土谷化学工業 200 4,510.00 902,000
日本触媒 600 5,230.00 3,138,000
大日精化工業 400 2,211.00 884,400
カネカ 1,000 3,055.00 3,055,000
三菱瓦斯化学 3,600 1,890.00 6,804,000
三井化学 3,600 2,781.00 10,011,600
ＪＳＲ 3,600 2,559.00 9,212,400
東京応化工業 700 6,310.00 4,417,000
大阪有機化学工業 400 2,784.00 1,113,600
三菱ケミカルホールディングス 26,100 566.80 14,793,480
ＫＨネオケム 600 2,699.00 1,619,400
ダイセル 4,900 766.00 3,753,400
住友ベークライト 600 2,893.00 1,735,800
積水化学工業 8,300 1,695.00 14,068,500
日本ゼオン 3,500 1,295.00 4,532,500
アイカ工業 1,200 3,885.00 4,662,000
宇部興産 2,000 1,751.00 3,502,000
積水樹脂 700 2,280.00 1,596,000
タキロンシーアイ 900 686.00 617,400
旭有機材 200 1,484.00 296,800
ニチバン 200 1,664.00 332,800
リケンテクノス 1,000 432.00 432,000
大倉工業 200 1,996.00 399,200
積水化成品工業 600 594.00 356,400
群栄化学工業 100 2,600.00 260,000
タイガースポリマー 200 437.00 87,400
ミライアル 100 1,247.00 124,700
ダイキアクシス 100 895.00 89,500
ダイキョーニシカワ 800 679.00 543,200
竹本容器 200 931.00 186,200
森六ホールディングス 200 2,043.00 408,600
日本化薬 2,400 929.00 2,229,600
カーリットホールディングス 400 555.00 222,000
日本精化 300 1,538.00 461,400
扶桑化学工業 400 3,300.00 1,320,000
トリケミカル研究所 100 12,950.00 1,295,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＡＤＥＫＡ 1,800 1,482.00 2,667,600
日油 1,500 4,265.00 6,397,500
新日本理化 600 165.00 99,000
ハリマ化成グループ 300 1,020.00 306,000
花王 9,500 7,669.00 72,855,500
第一工業製薬 100 4,370.00 437,000
石原ケミカル 100 2,110.00 211,000
日華化学 100 925.00 92,500
ニイタカ 100 3,280.00 328,000
三洋化成工業 200 4,490.00 898,000
有機合成薬品工業 300 306.00 91,800
大日本塗料 400 1,009.00 403,600
日本ペイントホールディングス 3,200 10,370.00 33,184,000
関西ペイント 4,400 2,891.00 12,720,400
神東塗料 300 175.00 52,500
中国塗料 1,100 1,025.00 1,127,500
日本特殊塗料 300 970.00 291,000
藤倉化成 500 516.00 258,000
太陽ホールディングス 300 5,800.00 1,740,000
ＤＩＣ 1,600 2,580.00 4,128,000
サカタインクス 900 1,126.00 1,013,400
東洋インキＳＣホールディングス 800 1,965.00 1,572,000
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 300 882.00 264,600
富士フイルムホールディングス 7,600 5,514.00 41,906,400
資生堂 7,900 7,041.00 55,623,900
ライオン 5,200 2,432.00 12,646,400
高砂香料工業 300 2,198.00 659,400
マンダム 900 1,636.00 1,472,400
ミルボン 500 5,720.00 2,860,000
ファンケル 1,600 3,730.00 5,968,000
コーセー 800 15,430.00 12,344,000
コタ 200 1,361.00 272,200
シーボン 100 1,925.00 192,500
ポーラ・オルビスホールディングス 1,700 2,101.00 3,571,700
ノエビアホールディングス 300 4,705.00 1,411,500
アジュバンコスメジャパン 100 1,016.00 101,600
エステー 300 2,059.00 617,700
アグロ カネショウ 100 1,693.00 169,300
コニシ 700 1,541.00 1,078,700
長谷川香料 700 2,177.00 1,523,900
星光ＰＭＣ 200 664.00 132,800
小林製薬 1,100 11,120.00 12,232,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
荒川化学工業 400 1,131.00 452,400
メック 300 2,266.00 679,800
日本高純度化学 100 2,730.00 273,000
タカラバイオ 1,000 2,972.00 2,972,000
ＪＣＵ 500 3,450.00 1,725,000
新田ゼラチン 300 704.00 211,200
ＯＡＴアグリオ 100 1,333.00 133,300
デクセリアルズ 1,000 1,160.00 1,160,000
アース製薬 300 6,960.00 2,088,000
北興化学工業 400 1,108.00 443,200
大成ラミック 100 2,877.00 287,700
クミアイ化学工業 1,700 1,053.00 1,790,100
日本農薬 700 512.00 358,400
アキレス 300 1,567.00 470,100
有沢製作所 600 967.00 580,200
日東電工 2,700 7,770.00 20,979,000
レック 400 1,595.00 638,000
三光合成 500 302.00 151,000
きもと 700 184.00 128,800
藤森工業 400 4,405.00 1,762,000
前澤化成工業 200 999.00 199,800
未来工業 200 1,983.00 396,600
ウェーブロックホールディングス 100 718.00 71,800
ＪＳＰ 200 1,529.00 305,800
エフピコ 800 4,460.00 3,568,000
天馬 300 1,892.00 567,600
信越ポリマー 700 949.00 664,300
東リ 1,000 263.00 263,000
ニフコ 1,500 3,330.00 4,995,000
バルカー 300 1,869.00 560,700
ユニ・チャーム 8,400 5,248.00 44,083,200
ショーエイコーポレーション 100 1,187.00 118,700
協和キリン 4,000 2,876.00 11,504,000
武田薬品工業 33,100 3,475.00 115,022,500
アステラス製薬 34,500 1,581.00 54,544,500
大日本住友製薬 3,000 1,326.00 3,978,000
塩野義製薬 5,000 5,600.00 28,000,000
わかもと製薬 400 260.00 104,000
あすか製薬 400 1,557.00 622,800
日本新薬 1,000 7,810.00 7,810,000
ビオフェルミン製薬 100 2,485.00 248,500
中外製薬 12,400 4,473.00 55,465,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
科研製薬 700 4,200.00 2,940,000
エーザイ 4,800 7,819.00 37,531,200
ロート製薬 2,100 3,495.00 7,339,500
小野薬品工業 9,100 3,221.00 29,311,100
久光製薬 1,100 5,470.00 6,017,000
持田製薬 600 4,115.00 2,469,000
参天製薬 7,400 1,764.00 13,053,600
扶桑薬品工業 100 2,849.00 284,900
ツムラ 1,200 3,375.00 4,050,000
日医工 1,100 1,088.00 1,196,800
キッセイ薬品工業 700 2,136.00 1,495,200
生化学工業 800 1,037.00 829,600
栄研化学 700 2,067.00 1,446,900
日水製薬 100 1,005.00 100,500
鳥居薬品 200 3,090.00 618,000
ＪＣＲファーマ 1,100 2,994.00 3,293,400
東和薬品 500 2,042.00 1,021,000
富士製薬工業 300 1,258.00 377,400
沢井製薬 800 5,250.00 4,200,000
ゼリア新薬工業 700 1,920.00 1,344,000
第一三共 34,100 3,344.00 114,030,400
キョーリン製薬ホールディングス 900 1,925.00 1,732,500
大幸薬品 500 2,006.00 1,003,000
ダイト 200 4,075.00 815,000
大塚ホールディングス 8,300 4,195.00 34,818,500
大正製薬ホールディングス 800 6,490.00 5,192,000
ペプチドリーム 2,000 5,080.00 10,160,000
日本コークス工業 3,100 72.00 223,200
ニチレキ 500 1,761.00 880,500
ユシロ化学工業 200 1,319.00 263,800
ビーピー・カストロール 100 1,259.00 125,900
富士石油 1,000 189.00 189,000
ＭＯＲＥＳＣＯ 200 1,017.00 203,400
出光興産 4,400 2,152.00 9,468,800
ＥＮＥＯＳホールディングス 59,700 363.50 21,700,950
コスモエネルギーホールディングス 1,200 1,597.00 1,916,400
横浜ゴム 2,300 1,505.00 3,461,500
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 2,100 1,610.00 3,381,000
ブリヂストン 10,600 3,541.00 37,534,600
住友ゴム工業 3,600 962.00 3,463,200
藤倉コンポジット 400 349.00 139,600
オカモト 200 4,200.00 840,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フコク 200 712.00 142,400
ニッタ 500 2,261.00 1,130,500
住友理工 800 529.00 423,200
三ツ星ベルト 500 1,737.00 868,500
バンドー化学 700 601.00 420,700
日東紡績 600 3,955.00 2,373,000
ＡＧＣ 3,600 3,280.00 11,808,000
日本板硝子 1,900 392.00 744,800
石塚硝子 100 1,925.00 192,500
日本山村硝子 100 856.00 85,600
日本電気硝子 1,500 2,184.00 3,276,000
オハラ 100 1,261.00 126,100
住友大阪セメント 800 3,295.00 2,636,000
太平洋セメント 2,500 2,562.00 6,405,000
日本ヒューム 400 805.00 322,000
日本コンクリート工業 800 321.00 256,800
三谷セキサン 200 4,915.00 983,000
アジアパイルホールディングス 500 471.00 235,500
東海カーボン 3,900 1,199.00 4,676,100
日本カーボン 200 3,785.00 757,000
東洋炭素 200 1,803.00 360,600
ノリタケカンパニーリミテド 200 3,035.00 607,000
ＴＯＴＯ 2,800 5,350.00 14,980,000
日本碍子 4,800 1,582.00 7,593,600
日本特殊陶業 3,000 1,831.00 5,493,000
ダントーホールディングス 100 546.00 54,600
ＭＡＲＵＷＡ 200 10,740.00 2,148,000
品川リフラクトリーズ 100 2,214.00 221,400
黒崎播磨 100 2,955.00 295,500
ヨータイ 300 818.00 245,400
イソライト工業 200 467.00 93,400
東京窯業 400 344.00 137,600
ニッカトー 200 698.00 139,600
フジミインコーポレーテッド 400 3,575.00 1,430,000
クニミネ工業 100 1,099.00 109,900
エーアンドエーマテリアル 100 1,098.00 109,800
ニチアス 1,100 2,348.00 2,582,800
ニチハ 500 3,180.00 1,590,000
日本製鉄 17,600 1,098.50 19,333,600
神戸製鋼所 7,300 459.00 3,350,700
中山製鋼所 600 374.00 224,400
合同製鐵 200 1,885.00 377,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジェイ エフ イー ホールディングス 10,700 809.00 8,656,300
東京製鐵 1,900 693.00 1,316,700
共英製鋼 500 1,393.00 696,500
大和工業 800 2,610.00 2,088,000
東京鐵鋼 200 2,010.00 402,000
大阪製鐵 200 1,144.00 228,800
淀川製鋼所 500 2,057.00 1,028,500
丸一鋼管 1,300 2,450.00 3,185,000
モリ工業 100 2,490.00 249,000
大同特殊鋼 600 3,725.00 2,235,000
日本高周波鋼業 100 335.00 33,500
日本冶金工業 300 1,513.00 453,900
山陽特殊製鋼 300 1,044.00 313,200
愛知製鋼 200 2,651.00 530,200
日立金属 4,300 1,389.00 5,972,700
日本金属 100 632.00 63,200
大平洋金属 300 1,650.00 495,000
新日本電工 2,600 260.00 676,000
栗本鐵工所 200 1,849.00 369,800
三菱製鋼 300 526.00 157,800
日亜鋼業 600 314.00 188,400
日本精線 100 3,490.00 349,000
エンビプロ・ホールディングス 100 540.00 54,000
シンニッタン 600 200.00 120,000
新家工業 100 1,157.00 115,700
大紀アルミニウム工業所 600 666.00 399,600
日本軽金属ホールディングス 1,000 1,737.00 1,737,000
三井金属鉱業 1,000 2,813.00 2,813,000
東邦亜鉛 200 2,144.00 428,800
三菱マテリアル 2,600 1,960.00 5,096,000
住友金属鉱山 5,000 3,595.00 17,975,000
ＤＯＷＡホールディングス 1,000 3,220.00 3,220,000
古河機械金属 700 1,162.00 813,400
エス・サイエンス 1,000 46.00 46,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 400 797.00 318,800
東邦チタニウム 700 663.00 464,100
ＵＡＣＪ 600 1,592.00 955,200
ＣＫサンエツ 100 3,740.00 374,000
古河電気工業 1,200 2,426.00 2,911,200
住友電気工業 14,700 1,254.00 18,433,800
フジクラ 4,700 393.00 1,847,100
昭和電線ホールディングス 400 1,355.00 542,000
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東京特殊電線 100 2,360.00 236,000
タツタ電線 800 589.00 471,200
カナレ電気 100 1,754.00 175,400
平河ヒューテック 200 1,090.00 218,000
リョービ 500 1,223.00 611,500
アーレスティ 400 317.00 126,800
アサヒホールディングス 700 3,765.00 2,635,500
稲葉製作所 200 1,387.00 277,400
宮地エンジニアリンググループ 100 2,055.00 205,500
トーカロ 1,100 1,117.00 1,228,700
アルファＣｏ 100 982.00 98,200
ＳＵＭＣＯ 5,000 1,627.00 8,135,000
川田テクノロジーズ 100 4,345.00 434,500
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 100 3,700.00 370,000
信和 200 720.00 144,000
東洋製罐グループホールディングス 2,500 1,031.00 2,577,500
ホッカンホールディングス 200 1,492.00 298,400
コロナ 200 1,010.00 202,000
横河ブリッジホールディングス 700 1,966.00 1,376,200
駒井ハルテック 100 1,550.00 155,000
三和ホールディングス 3,700 1,273.00 4,710,100
文化シヤッター 1,100 921.00 1,013,100
三協立山 500 922.00 461,000
アルインコ 300 913.00 273,900
東洋シヤッター 100 745.00 74,500
ＬＩＸＩＬグループ 5,800 2,364.00 13,711,200
日本フイルコン 300 545.00 163,500
ノーリツ 800 1,692.00 1,353,600
長府製作所 400 2,105.00 842,000
リンナイ 800 11,600.00 9,280,000
ダイニチ工業 200 818.00 163,600
日東精工 500 491.00 245,500
三洋工業 100 1,966.00 196,600
岡部 800 818.00 654,400
ジーテクト 500 1,426.00 713,000
東プレ 800 1,060.00 848,000
高周波熱錬 700 488.00 341,600
東京製綱 300 502.00 150,600
サンコール 300 428.00 128,400
モリテック スチール 300 302.00 90,600
パイオラックス 600 1,531.00 918,600
エイチワン 400 624.00 249,600
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日本発條 4,200 616.00 2,587,200
アドバネクス 100 1,272.00 127,200
立川ブラインド工業 200 1,328.00 265,600
三益半導体工業 300 2,636.00 790,800
日本ドライケミカル 100 1,520.00 152,000
日本製鋼所 1,200 2,393.00 2,871,600
三浦工業 1,700 5,400.00 9,180,000
タクマ 1,300 1,681.00 2,185,300
ツガミ 800 1,516.00 1,212,800
オークマ 500 5,480.00 2,740,000
芝浦機械 400 2,162.00 864,800
アマダ 4,800 929.00 4,459,200
アイダエンジニアリング 1,000 851.00 851,000
滝澤鉄工所 100 990.00 99,000
ＦＵＪＩ 1,700 2,391.00 4,064,700
牧野フライス製作所 500 3,935.00 1,967,500
オーエスジー 1,900 1,642.00 3,119,800
旭ダイヤモンド工業 1,000 457.00 457,000
ＤＭＧ森精機 2,500 1,493.00 3,732,500
ソディック 900 811.00 729,900
ディスコ 500 29,540.00 14,770,000
日東工器 200 1,696.00 339,200
日進工具 100 2,304.00 230,400
パンチ工業 300 488.00 146,400
冨士ダイス 200 638.00 127,600
豊和工業 200 823.00 164,600
ＯＫＫ 100 364.00 36,400
石川製作所 100 1,739.00 173,900
東洋機械金属 300 408.00 122,400
津田駒工業 100 909.00 90,900
エンシュウ 100 974.00 97,400
島精機製作所 600 1,610.00 966,000
オプトラン 500 2,284.00 1,142,000
ＮＣホールディングス 100 617.00 61,700
イワキポンプ 200 849.00 169,800
フリュー 400 1,191.00 476,400
ヤマシンフィルタ 800 1,082.00 865,600
日阪製作所 500 912.00 456,000
やまびこ 700 1,363.00 954,100
平田機工 200 6,710.00 1,342,000
ペガサスミシン製造 400 291.00 116,400
マルマエ 100 912.00 91,200
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タツモ 200 1,775.00 355,000
ナブテスコ 2,300 4,075.00 9,372,500
三井海洋開発 400 1,616.00 646,400
レオン自動機 400 1,049.00 419,600
ＳＭＣ 1,300 60,680.00 78,884,000
ホソカワミクロン 100 5,500.00 550,000
ユニオンツール 100 3,185.00 318,500
オイレス工業 500 1,589.00 794,500
日精エー・エス・ビー機械 100 4,220.00 422,000
サトーホールディングス 500 2,109.00 1,054,500
技研製作所 300 3,890.00 1,167,000
日本エアーテック 100 1,859.00 185,900
カワタ 100 812.00 81,200
日精樹脂工業 300 896.00 268,800
オカダアイヨン 100 1,010.00 101,000
ワイエイシイホールディングス 100 669.00 66,900
小松製作所 18,000 2,453.50 44,163,000
住友重機械工業 2,300 2,421.00 5,568,300
日立建機 1,600 2,705.00 4,328,000
日工 500 688.00 344,000
巴工業 200 1,944.00 388,800
井関農機 400 1,507.00 602,800
ＴＯＷＡ 400 1,313.00 525,200
丸山製作所 100 1,326.00 132,600
北川鉄工所 200 1,379.00 275,800
ローツェ 200 5,020.00 1,004,000
タカキタ 100 687.00 68,700
クボタ 21,100 2,084.50 43,982,950
荏原実業 100 3,775.00 377,500
三菱化工機 100 2,065.00 206,500
月島機械 700 1,281.00 896,700
帝国電機製作所 300 1,257.00 377,100
東京機械製作所 200 276.00 55,200
新東工業 900 723.00 650,700
澁谷工業 300 3,430.00 1,029,000
アイチ コーポレーション 700 943.00 660,100
小森コーポレーション 1,000 687.00 687,000
鶴見製作所 300 1,809.00 542,700
住友精密工業 100 1,973.00 197,300
日本ギア工業 100 293.00 29,300
酒井重工業 100 2,366.00 236,600
荏原製作所 1,600 2,950.00 4,720,000
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石井鐵工所 100 2,766.00 276,600
酉島製作所 400 810.00 324,000
北越工業 400 1,080.00 432,000
ダイキン工業 5,100 22,530.00 114,903,000
オルガノ 100 5,560.00 556,000
トーヨーカネツ 200 2,237.00 447,400
栗田工業 2,100 3,455.00 7,255,500
椿本チエイン 600 2,498.00 1,498,800
大同工業 200 647.00 129,400
木村化工機 300 473.00 141,900
アネスト岩田 600 905.00 543,000
ダイフク 2,000 12,370.00 24,740,000
サムコ 100 2,801.00 280,100
加藤製作所 200 1,068.00 213,600
油研工業 100 1,491.00 149,100
タダノ 1,900 759.00 1,442,100
フジテック 1,400 2,200.00 3,080,000
ＣＫＤ 1,100 1,889.00 2,077,900
キトー 300 1,440.00 432,000
平和 1,100 1,703.00 1,873,300
理想科学工業 300 1,220.00 366,000
ＳＡＮＫＹＯ 900 2,747.00 2,472,300
日本金銭機械 400 540.00 216,000
マースグループホールディングス 300 1,667.00 500,100
フクシマガリレイ 200 4,255.00 851,000
オーイズミ 100 378.00 37,800
ダイコク電機 200 952.00 190,400
竹内製作所 700 2,401.00 1,680,700
アマノ 1,000 2,564.00 2,564,000
ＪＵＫＩ 500 452.00 226,000
サンデンホールディングス 500 350.00 175,000
蛇の目ミシン工業 300 692.00 207,600
マックス 600 1,485.00 891,000
グローリー 1,000 2,322.00 2,322,000
新晃工業 400 1,597.00 638,800
大和冷機工業 600 950.00 570,000
セガサミーホールディングス 3,900 1,481.00 5,775,900
日本ピストンリング 100 1,027.00 102,700
リケン 200 2,531.00 506,200
ＴＰＲ 500 1,332.00 666,000
ツバキ・ナカシマ 700 835.00 584,500
ホシザキ 1,200 9,660.00 11,592,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大豊工業 300 595.00 178,500
日本精工 7,400 859.00 6,356,600
ＮＴＮ 9,100 211.00 1,920,100
ジェイテクト 3,800 866.00 3,290,800
不二越 400 4,300.00 1,720,000
日本トムソン 1,200 365.00 438,000
ＴＨＫ 2,500 2,933.00 7,332,500
ユーシン精機 300 730.00 219,000
前澤給装工業 100 2,245.00 224,500
イーグル工業 500 887.00 443,500
前澤工業 200 480.00 96,000
日本ピラー工業 400 1,550.00 620,000
キッツ 1,600 577.00 923,200
マキタ 5,200 5,330.00 27,716,000
日立造船 3,100 423.00 1,311,300
三菱重工業 6,700 2,320.50 15,547,350
ＩＨＩ 2,800 1,347.00 3,771,600
スター精密 600 1,471.00 882,600
日清紡ホールディングス 2,400 725.00 1,740,000
イビデン 2,500 4,440.00 11,100,000
コニカミノルタ 8,800 274.00 2,411,200
ブラザー工業 4,900 1,704.00 8,349,600
ミネベアミツミ 7,400 1,875.00 13,875,000
日立製作所 19,100 3,591.00 68,588,100
三菱電機 39,800 1,360.00 54,128,000
富士電機 2,400 3,465.00 8,316,000
東洋電機製造 100 1,132.00 113,200
安川電機 4,300 4,330.00 18,619,000
シンフォニアテクノロジー 500 1,244.00 622,000
明電舎 700 1,687.00 1,180,900
オリジン 100 1,372.00 137,200
山洋電気 200 4,770.00 954,000
デンヨー 300 2,445.00 733,500
東芝テック 500 4,305.00 2,152,500
芝浦メカトロニクス 100 3,555.00 355,500
マブチモーター 1,100 4,370.00 4,807,000
日本電産 9,600 11,450.00 109,920,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 200 300.00 60,000
トレックス・セミコンダクター 200 1,407.00 281,400
東光高岳 200 1,181.00 236,200
宮越ホールディングス 100 701.00 70,100
ダイヘン 400 4,425.00 1,770,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヤーマン 700 1,674.00 1,171,800
ＪＶＣケンウッド 3,200 152.00 486,400
ミマキエンジニアリング 400 473.00 189,200
Ｉ－ＰＥＸ 200 1,914.00 382,800
日新電機 1,000 1,127.00 1,127,000
大崎電気工業 800 590.00 472,000
オムロン 3,600 8,180.00 29,448,000
日東工業 600 2,058.00 1,234,800
ＩＤＥＣ 600 1,932.00 1,159,200
正興電機製作所 100 1,739.00 173,900
不二電機工業 100 1,306.00 130,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション 1,300 1,964.00 2,553,200
サクサホールディングス 100 1,438.00 143,800
メルコホールディングス 100 2,954.00 295,400
テクノメディカ 100 1,601.00 160,100
ダイヤモンドエレクトリックホールディング
ス 100 826.00 82,600
日本電気 4,800 5,760.00 27,648,000
富士通 3,800 13,610.00 51,718,000
沖電気工業 1,600 960.00 1,536,000
岩崎通信機 200 850.00 170,000
電気興業 200 2,747.00 549,400
サンケン電気 500 3,630.00 1,815,000
ナカヨ 100 1,444.00 144,400
アイホン 200 1,534.00 306,800
ルネサスエレクトロニクス 17,100 937.00 16,022,700
セイコーエプソン 5,000 1,304.00 6,520,000
ワコム 2,700 781.00 2,108,700
アルバック 700 4,125.00 2,887,500
アクセル 200 938.00 187,600
ＥＩＺＯ 300 3,655.00 1,096,500
日本信号 1,000 938.00 938,000
京三製作所 900 438.00 394,200
能美防災 500 2,470.00 1,235,000
ホーチキ 300 1,288.00 386,400
星和電機 100 637.00 63,700
エレコム 500 5,100.00 2,550,000
パナソニック 45,500 1,018.00 46,319,000
シャープ 4,600 1,176.00 5,409,600
アンリツ 2,600 2,342.00 6,089,200
富士通ゼネラル 1,100 3,295.00 3,624,500
代用有価証券
ソニー 24,900 9,220.00 229,578,000 2,000株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＴＤＫ 1,900 13,320.00 25,308,000
帝国通信工業 200 1,175.00 235,000
タムラ製作所 1,400 523.00 732,200
アルプスアルパイン 3,600 1,445.00 5,202,000
池上通信機 100 812.00 81,200
鈴木 200 700.00 140,000
ローランド ディー．ジー． 200 1,280.00 256,000
フォスター電機 400 1,189.00 475,600
ＳＭＫ 100 2,796.00 279,600
ヨコオ 300 2,741.00 822,300
ティアック 300 120.00 36,000
ホシデン 1,100 914.00 1,005,400
ヒロセ電機 600 14,280.00 8,568,000
日本航空電子工業 900 1,458.00 1,312,200
ＴＯＡ 400 896.00 358,400
マクセルホールディングス 900 1,114.00 1,002,600
古野電気 500 1,195.00 597,500
ユニデンホールディングス 100 2,002.00 200,200
スミダコーポレーション 300 1,009.00 302,700
アイコム 200 2,960.00 592,000
リオン 200 2,543.00 508,600
本多通信工業 400 469.00 187,600
船井電機 400 435.00 174,000
横河電機 3,700 1,719.00 6,360,300
新電元工業 100 2,415.00 241,500
アズビル 2,500 4,595.00 11,487,500
東亜ディーケーケー 200 847.00 169,400
日本光電工業 1,700 3,555.00 6,043,500
チノー 100 1,408.00 140,800
共和電業 500 434.00 217,000
日本電子材料 200 1,670.00 334,000
堀場製作所 800 5,580.00 4,464,000
アドバンテスト 3,000 6,610.00 19,830,000
小野測器 100 510.00 51,000
エスペック 400 1,774.00 709,600
キーエンス 3,600 52,470.00 188,892,000
日置電機 200 3,870.00 774,000
シスメックス 2,800 10,425.00 29,190,000
日本マイクロニクス 700 1,088.00 761,600
メガチップス 400 2,879.00 1,151,600
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 200 3,810.00 762,000
原田工業 200 900.00 180,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コーセル 500 1,046.00 523,000
イリソ電子工業 300 4,380.00 1,314,000
オプテックスグループ 700 1,707.00 1,194,900
千代田インテグレ 200 1,630.00 326,000
アイ・オー・データ機器 100 1,077.00 107,700
レーザーテック 1,800 9,950.00 17,910,000
スタンレー電気 2,800 2,988.00 8,366,400
岩崎電気 100 1,342.00 134,200
ウシオ電機 2,200 1,257.00 2,765,400
岡谷電機産業 200 365.00 73,000
ヘリオス テクノ ホールディング 300 312.00 93,600
エノモト 100 1,118.00 111,800
日本セラミック 400 2,715.00 1,086,000
遠藤照明 200 570.00 114,000
古河電池 300 1,227.00 368,100
双信電機 200 412.00 82,400
山一電機 300 1,364.00 409,200
図研 300 2,946.00 883,800
日本電子 800 3,575.00 2,860,000
カシオ計算機 3,500 1,742.00 6,097,000
ファナック 3,700 22,900.00 84,730,000
日本シイエムケイ 900 437.00 393,300
エンプラス 200 2,215.00 443,000
大真空 100 2,365.00 236,500
ローム 1,700 8,410.00 14,297,000
浜松ホトニクス 2,900 5,850.00 16,965,000
三井ハイテック 400 2,279.00 911,600
新光電気工業 1,300 1,900.00 2,470,000
京セラ 5,600 5,949.00 33,314,400
太陽誘電 1,800 4,055.00 7,299,000
村田製作所 11,700 7,690.00 89,973,000
双葉電子工業 600 900.00 540,000
北陸電気工業 200 967.00 193,400
ニチコン 1,400 922.00 1,290,800
日本ケミコン 300 1,510.00 453,000
ＫＯＡ 700 1,326.00 928,200
市光工業 600 463.00 277,800
小糸製作所 2,400 5,450.00 13,080,000
ミツバ 800 439.00 351,200
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 700 6,020.00 4,214,000
キヤノン電子 400 1,479.00 591,600
キヤノン 19,800 1,790.00 35,442,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リコー 10,200 637.00 6,497,400
象印マホービン 1,100 1,943.00 2,137,300
東京エレクトロン 2,500 29,935.00 74,837,500
トヨタ紡織 1,200 1,482.00 1,778,400
芦森工業 100 898.00 89,800
ユニプレス 800 843.00 674,400
豊田自動織機 3,200 6,800.00 21,760,000
モリタホールディングス 700 2,010.00 1,407,000
三櫻工業 500 627.00 313,500
デンソー 8,700 5,013.00 43,613,100
東海理化電機製作所 1,000 1,586.00 1,586,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 1,400 373.00 522,200
川崎重工業 3,100 1,408.00 4,364,800
名村造船所 1,300 152.00 197,600
サノヤスホールディングス 500 163.00 81,500
日本車輌製造 100 2,408.00 240,800
三菱ロジスネクスト 500 950.00 475,000
近畿車輛 100 1,321.00 132,100
日産自動車 46,800 386.50 18,088,200
いすゞ自動車 11,500 912.00 10,488,000
代用有価証券
トヨタ自動車 44,300 7,173.00 317,763,900 2,300株
日野自動車 4,900 878.00 4,302,200
三菱自動車工業 14,700 188.00 2,763,600
エフテック 300 562.00 168,600
レシップホールディングス 100 546.00 54,600
ＧＭＢ 100 605.00 60,500
ファルテック 100 624.00 62,400
武蔵精密工業 900 1,289.00 1,160,100
日産車体 800 953.00 762,400
新明和工業 1,100 823.00 905,300
極東開発工業 700 1,379.00 965,300
トピー工業 300 1,111.00 333,300
ティラド 100 1,275.00 127,500
タチエス 700 1,106.00 774,200
ＮＯＫ 2,100 1,260.00 2,646,000
フタバ産業 1,100 506.00 556,600
ＫＹＢ 400 2,267.00 906,800
大同メタル工業 800 558.00 446,400
プレス工業 1,900 307.00 583,300
ミクニ 500 279.00 139,500
太平洋工業 800 1,018.00 814,400
河西工業 500 368.00 184,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイシン精機 3,300 3,135.00 10,345,500
マツダ 11,600 579.00 6,716,400
今仙電機製作所 400 659.00 263,600
代用有価証券
本田技研工業 31,300 2,833.50 88,688,550 4,700株
スズキ 7,900 5,000.00 39,500,000
ＳＵＢＡＲＵ 12,300 2,052.50 25,245,750
安永 200 1,129.00 225,800
ヤマハ発動機 5,600 1,561.00 8,741,600
ＴＢＫ 500 448.00 224,000
エクセディ 600 1,324.00 794,400
豊田合成 1,300 2,670.00 3,471,000
愛三工業 700 471.00 329,700
盟和産業 100 871.00 87,100
日本プラスト 300 449.00 134,700
ヨロズ 400 1,203.00 481,200
エフ・シー・シー 600 2,019.00 1,211,400
シマノ 1,500 24,665.00 36,997,500
テイ・エス テック 900 3,060.00 2,754,000
ジャムコ 200 577.00 115,400
テルモ 11,200 4,199.00 47,028,800
クリエートメディック 100 1,007.00 100,700
日機装 1,200 1,052.00 1,262,400
日本エム・ディ・エム 200 2,280.00 456,000
島津製作所 4,800 3,185.00 15,288,000
ＪＭＳ 300 823.00 246,900
長野計器 300 808.00 242,400
ブイ・テクノロジー 200 4,915.00 983,000
東京計器 300 904.00 271,200
インターアクション 200 1,827.00 365,400
オーバル 300 227.00 68,100
東京精密 700 3,800.00 2,660,000
マニー 1,600 2,923.00 4,676,800
ニコン 6,100 675.00 4,117,500
トプコン 2,000 1,201.00 2,402,000
オリンパス 22,000 2,227.00 48,994,000
理研計器 400 3,025.00 1,210,000
タムロン 300 1,558.00 467,400
ＨＯＹＡ 7,900 13,050.00 103,095,000
シード 200 635.00 127,000
ノーリツ鋼機 300 2,047.00 614,100
エー・アンド・デイ 300 756.00 226,800
朝日インテック 4,500 3,435.00 15,457,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シチズン時計 4,600 280.00 1,288,000
リズム 100 624.00 62,400
大研医器 300 528.00 158,400
メニコン 600 7,770.00 4,662,000
松風 200 1,555.00 311,000
セイコーホールディングス 600 1,339.00 803,400
ニプロ 2,800 1,182.00 3,309,600
中本パックス 100 1,565.00 156,500
スノーピーク 200 2,040.00 408,000
パラマウントベッドホールディングス 400 4,535.00 1,814,000
トランザクション 200 960.00 192,000
粧美堂 100 352.00 35,200
ニホンフラッシュ 300 1,336.00 400,800
前田工繊 400 2,925.00 1,170,000
永大産業 300 307.00 92,100
アートネイチャー 300 654.00 196,200
バンダイナムコホールディングス 4,100 8,996.00 36,883,600
アイフィスジャパン 100 759.00 75,900
共立印刷 200 128.00 25,600
ＳＨＯＥＩ 300 3,240.00 972,000
フランスベッドホールディングス 500 903.00 451,500
パイロットコーポレーション 700 3,075.00 2,152,500
萩原工業 200 1,600.00 320,000
トッパン・フォームズ 800 1,010.00 808,000
フジシールインターナショナル 800 2,093.00 1,674,400
タカラトミー 1,700 950.00 1,615,000
廣済堂 200 639.00 127,800
タカノ 100 610.00 61,000
プロネクサス 300 1,141.00 342,300
ホクシン 300 118.00 35,400
ウッドワン 100 1,150.00 115,000
大建工業 200 2,041.00 408,200
凸版印刷 5,500 1,401.00 7,705,500
大日本印刷 5,200 2,105.00 10,946,000
共同印刷 100 2,569.00 256,900
ＮＩＳＳＨＡ 700 1,236.00 865,200
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 200 2,017.00 403,400
アシックス 3,400 1,646.00 5,596,400
ツツミ 100 2,263.00 226,300
小松ウオール工業 100 1,747.00 174,700
ヤマハ 2,300 5,350.00 12,305,000
河合楽器製作所 100 2,552.00 255,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クリナップ 300 458.00 137,400
ピジョン 2,500 4,445.00 11,112,500
オリバー 100 2,420.00 242,000
キングジム 300 900.00 270,000
リンテック 900 2,322.00 2,089,800
イトーキ 500 336.00 168,000
任天堂 2,500 56,550.00 141,375,000
三菱鉛筆 600 1,459.00 875,400
タカラスタンダード 800 1,479.00 1,183,200
コクヨ 1,800 1,413.00 2,543,400
ナカバヤシ 300 613.00 183,900
グローブライド 200 3,910.00 782,000
オカムラ 1,300 850.00 1,105,000
美津濃 300 1,896.00 568,800
東京電力ホールディングス 31,700 281.00 8,907,700
中部電力 12,200 1,257.00 15,335,400
関西電力 15,100 978.70 14,778,370
中国電力 5,700 1,380.00 7,866,000
北陸電力 3,600 779.00 2,804,400
東北電力 9,900 940.00 9,306,000
四国電力 3,600 774.00 2,786,400
九州電力 8,200 901.00 7,388,200
北海道電力 3,700 421.00 1,557,700
沖縄電力 800 1,594.00 1,275,200
電源開発 3,100 1,465.00 4,541,500
エフオン 200 1,021.00 204,200
イーレックス 600 1,374.00 824,400
レノバ 700 1,863.00 1,304,100
東京瓦斯 7,600 2,474.00 18,802,400
大阪瓦斯 7,700 2,039.00 15,700,300
東邦瓦斯 2,000 5,940.00 11,880,000
北海道瓦斯 200 1,547.00 309,400
広島ガス 800 379.00 303,200
西部瓦斯 400 2,787.00 1,114,800
静岡ガス 1,100 1,012.00 1,113,200
メタウォーター 400 2,518.00 1,007,200
ＳＢＳホールディングス 300 2,559.00 767,700
東武鉄道 4,100 3,190.00 13,079,000
相鉄ホールディングス 1,300 2,678.00 3,481,400
東急 10,000 1,300.00 13,000,000
京浜急行電鉄 5,100 1,566.00 7,986,600
小田急電鉄 5,900 2,784.00 16,425,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
京王電鉄 2,100 6,740.00 14,154,000
京成電鉄 2,800 3,225.00 9,030,000
富士急行 500 4,830.00 2,415,000
新京成電鉄 100 2,211.00 221,100
東日本旅客鉄道 7,000 5,529.00 38,703,000
西日本旅客鉄道 3,500 4,517.00 15,809,500
東海旅客鉄道 3,300 12,865.00 42,454,500
西武ホールディングス 5,200 1,093.00 5,683,600
鴻池運輸 600 1,129.00 677,400
西日本鉄道 1,100 3,020.00 3,322,000
ハマキョウレックス 300 3,115.00 934,500
サカイ引越センター 200 4,885.00 977,000
近鉄グループホールディングス 3,800 4,435.00 16,853,000
阪急阪神ホールディングス 5,000 3,380.00 16,900,000
南海電気鉄道 1,800 2,536.00 4,564,800
京阪ホールディングス 1,700 4,185.00 7,114,500
神戸電鉄 100 3,740.00 374,000
名古屋鉄道 3,100 2,908.00 9,014,800
山陽電気鉄道 300 2,141.00 642,300
日本通運 1,300 6,720.00 8,736,000
ヤマトホールディングス 6,600 2,688.00 17,740,800
山九 1,000 3,915.00 3,915,000
丸運 300 244.00 73,200
丸全昭和運輸 300 3,385.00 1,015,500
センコーグループホールディングス 2,100 980.00 2,058,000
トナミホールディングス 100 6,100.00 610,000
ニッコンホールディングス 1,300 2,110.00 2,743,000
福山通運 500 4,810.00 2,405,000
セイノーホールディングス 2,800 1,427.00 3,995,600
エスライン 100 998.00 99,800
神奈川中央交通 100 3,935.00 393,500
日立物流 700 3,590.00 2,513,000
丸和運輸機関 400 4,785.00 1,914,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 400 1,862.00 744,800
九州旅客鉄道 3,300 2,272.00 7,497,600
ＳＧホールディングス 8,000 2,747.00 21,976,000
日本郵船 3,100 2,052.00 6,361,200
商船三井 2,400 2,520.00 6,048,000
川崎汽船 1,200 1,473.00 1,767,600
ＮＳユナイテッド海運 200 1,439.00 287,800
明治海運 400 405.00 162,000
飯野海運 1,800 393.00 707,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
共栄タンカー 100 771.00 77,100
乾汽船 200 905.00 181,000
日本航空 6,600 1,641.00 10,830,600
ＡＮＡホールディングス 6,900 2,253.00 15,545,700
パスコ 100 1,309.00 130,900
トランコム 100 7,990.00 799,000
日新 300 1,584.00 475,200
三菱倉庫 1,200 3,100.00 3,720,000
三井倉庫ホールディングス 400 2,059.00 823,600
住友倉庫 1,400 1,369.00 1,916,600
澁澤倉庫 200 2,232.00 446,400
東陽倉庫 700 355.00 248,500
日本トランスシティ 900 549.00 494,100
ケイヒン 100 1,362.00 136,200
中央倉庫 200 1,215.00 243,000
川西倉庫 100 1,180.00 118,000
安田倉庫 300 957.00 287,100
ファイズホールディングス 100 1,146.00 114,600
東洋埠頭 100 1,460.00 146,000
宇徳 300 502.00 150,600
上組 2,100 1,940.00 4,074,000
サンリツ 100 650.00 65,000
キムラユニティー 100 1,044.00 104,400
キユーソー流通システム 100 1,752.00 175,200
近鉄エクスプレス 800 2,455.00 1,964,000
東海運 300 308.00 92,400
エーアイテイー 300 1,051.00 315,300
内外トランスライン 100 1,224.00 122,400
日本コンセプト 100 1,598.00 159,800
ＮＥＣネッツエスアイ 1,100 2,000.00 2,200,000
クロスキャット 100 1,403.00 140,300
システナ 1,400 2,030.00 2,842,000
デジタルアーツ 200 9,410.00 1,882,000
日鉄ソリューションズ 600 3,185.00 1,911,000
キューブシステム 200 1,540.00 308,000
エイジア 100 1,987.00 198,700
コア 200 1,388.00 277,600
ラクーンホールディングス 200 2,348.00 469,600
ソリトンシステムズ 200 2,250.00 450,000
ソフトクリエイトホールディングス 200 4,015.00 803,000
ＴＩＳ 3,900 2,218.00 8,650,200
ＪＮＳホールディングス 200 665.00 133,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
電算システム 100 3,410.00 341,000
グリー 2,500 564.00 1,410,000
コーエーテクモホールディングス 800 5,620.00 4,496,000
三菱総合研究所 200 4,220.00 844,000
ボルテージ 100 567.00 56,700
ＡＧＳ 200 910.00 182,000
ファインデックス 300 1,407.00 422,100
ブレインパッド 100 4,130.00 413,000
ＫＬａｂ 800 992.00 793,600
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 500 966.00 483,000
イーブックイニシアティブジャパン 100 2,986.00 298,600
ネクソン 9,800 3,055.00 29,939,000
アイスタイル 1,100 465.00 511,500
エムアップホールディングス 100 2,658.00 265,800
エイチーム 300 879.00 263,700
エニグモ 400 1,449.00 579,600
テクノスジャパン 300 780.00 234,000
コロプラ 1,300 947.00 1,231,100
ブロードリーフ 2,000 594.00 1,188,000
クロス・マーケティンググループ 200 356.00 71,200
デジタルハーツホールディングス 200 1,104.00 220,800
システム情報 300 1,282.00 384,600
メディアドゥ 100 7,530.00 753,000
じげん 1,000 338.00 338,000
ブイキューブ 200 2,652.00 530,400
エンカレッジ・テクノロジ 100 860.00 86,000
サイバーリンクス 100 4,490.00 449,000
フィックスターズ 400 1,042.00 416,800
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 200 1,443.00 288,600
オプティム 200 3,305.00 661,000
セレス 100 2,158.00 215,800
ＳＨＩＦＴ 200 14,750.00 2,950,000
ティーガイア 400 1,902.00 760,800
セック 100 3,115.00 311,500
日本アジアグループ 400 512.00 204,800
テクマトリックス 600 2,034.00 1,220,400
プロシップ 100 1,541.00 154,100
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 900 2,548.00 2,293,200
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 800 14,460.00 11,568,000
ザッパラス 200 454.00 90,800
システムリサーチ 100 1,689.00 168,900
インターネットイニシアティブ 600 5,290.00 3,174,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
さくらインターネット 400 777.00 310,800
ヴィンクス 100 1,261.00 126,100
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 100 12,010.00 1,201,000
ＳＲＡホールディングス 200 2,520.00 504,000
システムインテグレータ 100 720.00 72,000
朝日ネット 300 978.00 293,400
ｅＢＡＳＥ 500 1,035.00 517,500
アバント 400 1,131.00 452,400
アドソル日進 100 2,819.00 281,900
フリービット 200 892.00 178,400
コムチュア 400 2,913.00 1,165,200
サイバーコム 100 1,918.00 191,800
アステリア 300 821.00 246,300
アイル 200 1,396.00 279,200
マークラインズ 200 2,470.00 494,000
メディカル・データ・ビジョン 500 2,851.00 1,425,500
ｇｕｍｉ 500 883.00 441,500
ショーケース 100 822.00 82,200
モバイルファクトリー 100 1,029.00 102,900
テラスカイ 100 4,825.00 482,500
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 200 1,408.00 281,600
ＰＣＩホールディングス 200 1,154.00 230,800
パイプドＨＤ 100 1,760.00 176,000
アイビーシー 100 1,093.00 109,300
ネオジャパン 100 2,559.00 255,900
ランドコンピュータ 100 1,141.00 114,100
ダブルスタンダード 100 4,900.00 490,000
オープンドア 200 1,084.00 216,800
マイネット 100 1,225.00 122,500
アカツキ 100 5,150.00 515,000
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 100 2,947.00 294,700
ＬＩＮＥ 900 5,390.00 4,851,000
カナミックネットワーク 400 887.00 354,800
ノムラシステムコーポレーション 200 435.00 87,000
チェンジ 200 9,410.00 1,882,000
シンクロ・フード 200 300.00 60,000
オークネット 200 1,442.00 288,400
エイトレッド 100 2,764.00 276,400
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 400 406.00 162,400
マクロミル 800 673.00 538,400
ビーグリー 100 2,200.00 220,000
オロ 100 3,680.00 368,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テモナ 100 1,328.00 132,800
ニーズウェル 100 870.00 87,000
サインポスト 100 942.00 94,200
ソルクシーズ 200 1,112.00 222,400
フェイス 100 995.00 99,500
プロトコーポレーション 400 1,119.00 447,600
野村総合研究所 5,500 3,425.00 18,837,500
サイバネットシステム 300 888.00 266,400
ＣＥホールディングス 200 627.00 125,400
日本システム技術 100 1,783.00 178,300
インテージホールディングス 500 1,070.00 535,000
東邦システムサイエンス 100 917.00 91,700
ソースネクスト 1,900 306.00 581,400
インフォコム 400 4,080.00 1,632,000
ＨＥＲＯＺ 100 3,075.00 307,500
ラクスル 300 5,470.00 1,641,000
ＦＩＧ 500 268.00 134,000
システムサポート 100 1,608.00 160,800
イーソル 200 1,270.00 254,000
アルテリア・ネットワークス 400 1,763.00 705,200
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 100 1,500.00 150,000
フォーカスシステムズ 300 947.00 284,100
クレスコ 300 1,340.00 402,000
フジ・メディア・ホールディングス 3,800 1,025.00 3,895,000
オービック 1,400 20,750.00 29,050,000
ジャストシステム 600 7,660.00 4,596,000
ＴＤＣソフト 400 1,083.00 433,200
Ｚホールディングス 53,500 663.50 35,497,250
トレンドマイクロ 2,100 6,200.00 13,020,000
ＩＤホールディングス 200 1,361.00 272,200
日本オラクル 800 11,540.00 9,232,000
アルファシステムズ 100 3,335.00 333,500
フューチャー 500 1,800.00 900,000
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 300 1,369.00 410,700
ＳＢテクノロジー 100 3,950.00 395,000
トーセ 100 881.00 88,100
オービックビジネスコンサルタント 400 6,210.00 2,484,000
伊藤忠テクノソリューションズ 1,800 3,870.00 6,966,000
アイティフォー 500 933.00 466,500
東計電算 100 4,440.00 444,000
エックスネット 100 1,048.00 104,800
大塚商会 2,100 5,230.00 10,983,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サイボウズ 500 3,250.00 1,625,000
ソフトブレーン 200 866.00 173,200
電通国際情報サービス 200 5,710.00 1,142,000
ＡＣＣＥＳＳ 400 797.00 318,800
デジタルガレージ 700 3,970.00 2,779,000
ＥＭシステムズ 600 816.00 489,600
ウェザーニューズ 100 5,650.00 565,000
ＣＩＪ 300 1,015.00 304,500
日本エンタープライズ 400 239.00 95,600
ＷＯＷＯＷ 200 2,930.00 586,000
スカラ 300 946.00 283,800
インテリジェント ウェイブ 200 743.00 148,600
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 400 401.00 160,400
ネットワンシステムズ 1,500 3,790.00 5,685,000
システムソフト 900 96.00 86,400
アルゴグラフィックス 300 3,400.00 1,020,000
マーベラス 600 761.00 456,600
エイベックス 700 985.00 689,500
日本ユニシス 1,200 3,665.00 4,398,000
兼松エレクトロニクス 200 4,575.00 915,000
都築電気 100 1,548.00 154,800
ＴＢＳホールディングス 2,400 1,653.00 3,967,200
日本テレビホールディングス 3,300 1,111.00 3,666,300
朝日放送グループホールディングス 400 694.00 277,600
テレビ朝日ホールディングス 1,100 1,609.00 1,769,900
スカパーＪＳＡＴホールディングス 2,600 465.00 1,209,000
テレビ東京ホールディングス 300 2,453.00 735,900
日本ＢＳ放送 100 1,080.00 108,000
ビジョン 400 989.00 395,600
スマートバリュー 100 1,213.00 121,300
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 200 1,398.00 279,600
コネクシオ 200 1,238.00 247,600
クロップス 100 820.00 82,000
日本電信電話 52,100 2,406.00 125,352,600
ＫＤＤＩ 28,400 3,028.00 85,995,200
ソフトバンク 35,400 1,237.00 43,789,800
光通信 400 25,850.00 10,340,000
ＮＴＴドコモ 27,900 3,890.00 108,531,000
エムティーアイ 400 903.00 361,200
ＧＭＯインターネット 1,400 3,040.00 4,256,000
ファイバーゲート 100 2,020.00 202,000
アイドママーケティングコミュニケーション 100 396.00 39,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,100 3,350.00 3,685,000
学研ホールディングス 500 1,446.00 723,000
ゼンリン 800 1,263.00 1,010,400
昭文社ホールディングス 200 460.00 92,000
インプレスホールディングス 400 179.00 71,600
アイネット 200 1,464.00 292,800
松竹 300 13,120.00 3,936,000
東宝 2,300 4,275.00 9,832,500
東映 100 17,200.00 1,720,000
エヌ・ティ・ティ・データ 10,400 1,364.00 14,185,600
ピー・シー・エー 100 4,750.00 475,000
ビジネスブレイン太田昭和 200 1,513.00 302,600
ＤＴＳ 900 2,298.00 2,068,200
スクウェア・エニックス・ホールディングス 1,700 5,560.00 9,452,000
シーイーシー 400 1,556.00 622,400
カプコン 1,800 5,960.00 10,728,000
アイ・エス・ビー 100 2,776.00 277,600
ジャステック 300 1,535.00 460,500
ＳＣＳＫ 900 5,780.00 5,202,000
日本システムウエア 100 2,134.00 213,400
アイネス 400 1,545.00 618,000
ＴＫＣ 300 7,040.00 2,112,000
富士ソフト 400 6,140.00 2,456,000
ＮＳＤ 1,300 2,023.00 2,629,900
コナミホールディングス 1,400 5,070.00 7,098,000
福井コンピュータホールディングス 200 3,700.00 740,000
ＪＢＣＣホールディングス 300 1,611.00 483,300
ミロク情報サービス 400 2,294.00 917,600
ソフトバンクグループ 30,900 7,083.00 218,864,700
高千穂交易 200 960.00 192,000
カワニシホールディングス 100 1,386.00 138,600
伊藤忠食品 100 5,410.00 541,000
エレマテック 400 1,054.00 421,600
ＪＡＬＵＸ 100 1,387.00 138,700
あらた 300 5,060.00 1,518,000
トーメンデバイス 100 3,715.00 371,500
東京エレクトロン デバイス 100 3,260.00 326,000
フィールズ 300 328.00 98,400
双日 21,500 231.00 4,966,500
アルフレッサ ホールディングス 4,300 2,008.00 8,634,400
横浜冷凍 1,000 877.00 877,000
神栄 100 617.00 61,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ラサ商事 200 909.00 181,800
アルコニックス 400 1,446.00 578,400
神戸物産 2,800 3,060.00 8,568,000
ハイパー 100 572.00 57,200
あい ホールディングス 600 1,922.00 1,153,200
ディーブイエックス 200 1,059.00 211,800
ダイワボウホールディングス 300 6,580.00 1,974,000
マクニカ・富士エレホールディングス 900 2,056.00 1,850,400
ラクト・ジャパン 200 3,155.00 631,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 700 936.00 655,200
八洲電機 300 955.00 286,500
メディアスホールディングス 200 884.00 176,800
レスターホールディングス 400 2,360.00 944,000
ジューテックホールディングス 100 993.00 99,300
大光 200 708.00 141,600
ＯＣＨＩホールディングス 100 1,502.00 150,200
ＴＯＫＡＩホールディングス 2,100 1,075.00 2,257,500
黒谷 100 573.00 57,300
Ｃｏｍｉｎｉｘ 100 712.00 71,200
三洋貿易 400 974.00 389,600
ビューティガレージ 100 2,882.00 288,200
ウイン・パートナーズ 300 1,121.00 336,300
ミタチ産業 100 622.00 62,200
シップヘルスケアホールディングス 600 5,330.00 3,198,000
明治電機工業 100 1,339.00 133,900
デリカフーズホールディングス 100 605.00 60,500
スターティアホールディングス 100 712.00 71,200
コメダホールディングス 900 1,905.00 1,714,500
富士興産 100 918.00 91,800
小野建 400 1,266.00 506,400
南陽 100 1,757.00 175,700
佐鳥電機 300 821.00 246,300
エコートレーディング 100 616.00 61,600
伯東 200 1,166.00 233,200
コンドーテック 300 1,070.00 321,000
中山福 200 500.00 100,000
ナガイレーベン 500 2,771.00 1,385,500
三菱食品 400 2,843.00 1,137,200
松田産業 300 1,571.00 471,300
第一興商 600 3,660.00 2,196,000
メディパルホールディングス 4,200 1,850.00 7,770,000
ＳＰＫ 200 1,305.00 261,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
萩原電気ホールディングス 200 2,314.00 462,800
アズワン 300 16,420.00 4,926,000
スズデン 100 1,158.00 115,800
尾家産業 100 1,394.00 139,400
シモジマ 300 1,338.00 401,400
ドウシシャ 400 1,919.00 767,600
小津産業 100 1,856.00 185,600
高速 200 1,583.00 316,600
たけびし 100 1,454.00 145,400
リックス 100 1,690.00 169,000
丸文 300 485.00 145,500
ハピネット 300 1,499.00 449,700
橋本総業ホールディングス 100 2,349.00 234,900
日本ライフライン 1,200 1,410.00 1,692,000
タカショー 300 702.00 210,600
マルカ 100 2,234.00 223,400
ＩＤＯＭ 1,000 566.00 566,000
進和 200 2,042.00 408,400
エスケイジャパン 100 573.00 57,300
ダイトロン 200 1,488.00 297,600
シークス 500 1,339.00 669,500
田中商事 100 703.00 70,300
オーハシテクニカ 200 1,456.00 291,200
白銅 200 1,311.00 262,200
伊藤忠商事 26,700 2,605.00 69,553,500
丸紅 40,700 582.80 23,719,960
高島 100 1,845.00 184,500
長瀬産業 2,200 1,408.00 3,097,600
蝶理 300 1,703.00 510,900
豊田通商 4,400 3,250.00 14,300,000
三共生興 600 447.00 268,200
兼松 1,500 1,299.00 1,948,500
ツカモトコーポレーション 100 1,214.00 121,400
三井物産 33,900 1,723.00 58,409,700
日本紙パルプ商事 200 3,830.00 766,000
カメイ 500 1,130.00 565,000
東都水産 100 4,165.00 416,500
ＯＵＧホールディングス 100 2,862.00 286,200
スターゼン 100 4,250.00 425,000
山善 1,500 1,076.00 1,614,000
椿本興業 100 3,770.00 377,000
住友商事 24,700 1,250.00 30,875,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内田洋行 200 5,460.00 1,092,000
三菱商事 25,700 2,414.00 62,039,800
第一実業 200 3,970.00 794,000
キヤノンマーケティングジャパン 1,000 2,260.00 2,260,000
西華産業 200 1,231.00 246,200
佐藤商事 300 1,025.00 307,500
菱洋エレクトロ 400 3,000.00 1,200,000
東京産業 400 553.00 221,200
ユアサ商事 400 3,125.00 1,250,000
神鋼商事 100 1,853.00 185,300
トルク 300 292.00 87,600
阪和興業 700 2,462.00 1,723,400
正栄食品工業 300 3,885.00 1,165,500
カナデン 300 1,324.00 397,200
菱電商事 300 1,597.00 479,100
フルサト工業 200 1,379.00 275,800
岩谷産業 900 4,840.00 4,356,000
ナイス 200 1,416.00 283,200
昭光通商 100 609.00 60,900
ニチモウ 100 1,844.00 184,400
極東貿易 100 1,503.00 150,300
イワキ 500 536.00 268,000
三愛石油 1,000 1,107.00 1,107,000
稲畑産業 900 1,372.00 1,234,800
ＧＳＩクレオス 100 1,962.00 196,200
明和産業 400 423.00 169,200
クワザワホールディングス 100 572.00 57,200
ヤマエ久野 300 1,249.00 374,700
ワキタ 800 1,141.00 912,800
東邦ホールディングス 1,300 1,989.00 2,585,700
サンゲツ 1,100 1,590.00 1,749,000
ミツウロコグループホールディングス 600 1,226.00 735,600
シナネンホールディングス 200 3,110.00 622,000
伊藤忠エネクス 900 975.00 877,500
サンリオ 1,100 1,853.00 2,038,300
サンワテクノス 300 950.00 285,000
リョーサン 400 2,010.00 804,000
新光商事 600 889.00 533,400
トーホー 200 1,940.00 388,000
三信電気 200 2,147.00 429,400
東陽テクニカ 400 1,110.00 444,000
モスフードサービス 500 2,845.00 1,422,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
加賀電子 400 2,043.00 817,200
ソーダニッカ 400 575.00 230,000
立花エレテック 300 1,762.00 528,600
フォーバル 200 947.00 189,400
ＰＡＬＴＡＣ 600 5,600.00 3,360,000
三谷産業 600 448.00 268,800
太平洋興発 200 611.00 122,200
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 100 1,866.00 186,600
国際紙パルプ商事 900 258.00 232,200
ヤマタネ 200 1,404.00 280,800
日鉄物産 300 3,110.00 933,000
泉州電業 100 2,998.00 299,800
トラスコ中山 900 2,847.00 2,562,300
オートバックスセブン 1,400 1,345.00 1,883,000
モリト 300 622.00 186,600
加藤産業 600 3,560.00 2,136,000
北恵 100 996.00 99,600
イノテック 200 1,029.00 205,800
イエローハット 700 1,647.00 1,152,900
ＪＫホールディングス 400 830.00 332,000
日伝 400 2,382.00 952,800
北沢産業 300 291.00 87,300
杉本商事 200 2,188.00 437,600
因幡電機産業 1,100 2,623.00 2,885,300
東テク 100 2,568.00 256,800
ミスミグループ本社 4,900 3,360.00 16,464,000
アルテック 300 303.00 90,900
タキヒヨー 100 1,795.00 179,500
蔵王産業 100 1,335.00 133,500
スズケン 1,700 3,770.00 6,409,000
ジェコス 300 962.00 288,600
グローセル 400 413.00 165,200
ローソン 1,000 4,905.00 4,905,000
サンエー 300 4,350.00 1,305,000
カワチ薬品 300 3,170.00 951,000
エービーシー・マート 600 5,820.00 3,492,000
ハードオフコーポレーション 200 669.00 133,800
アスクル 400 4,220.00 1,688,000
ゲオホールディングス 700 1,596.00 1,117,200
アダストリア 600 1,694.00 1,016,400
ジーフット 200 439.00 87,800
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 100 430.00 43,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
くら寿司 200 6,380.00 1,276,000
キャンドゥ 200 1,952.00 390,400
パルグループホールディングス 400 1,170.00 468,000
エディオン 1,800 1,013.00 1,823,400
サーラコーポレーション 800 597.00 477,600
ワッツ 200 806.00 161,200
ハローズ 100 3,440.00 344,000
フジオフードグループ本社 300 1,428.00 428,400
あみやき亭 100 2,913.00 291,300
ひらまつ 800 196.00 156,800
大黒天物産 100 5,930.00 593,000
ハニーズホールディングス 400 979.00 391,600
ファーマライズホールディングス 100 769.00 76,900
アルペン 300 2,538.00 761,400
ハブ 100 595.00 59,500
クオールホールディングス 600 1,127.00 676,200
ジンズホールディングス 200 7,950.00 1,590,000
ビックカメラ 2,300 1,167.00 2,684,100
ＤＣＭホールディングス 2,200 1,296.00 2,851,200
ＭｏｎｏｔａＲＯ 2,800 6,120.00 17,136,000
東京一番フーズ 100 577.00 57,700
きちりホールディングス 100 658.00 65,800
アークランドサービスホールディングス 300 2,081.00 624,300
Ｊ．フロント リテイリング 4,700 802.00 3,769,400
ドトール・日レスホールディングス 600 1,452.00 871,200
マツモトキヨシホールディングス 1,600 4,185.00 6,696,000
ブロンコビリー 200 2,333.00 466,600
ＺＯＺＯ 2,700 2,964.00 8,002,800
トレジャー・ファクトリー 100 712.00 71,200
物語コーポレーション 100 11,290.00 1,129,000
ココカラファイン 400 6,920.00 2,768,000
三越伊勢丹ホールディングス 6,900 508.00 3,505,200
Ｈａｍｅｅ 100 1,820.00 182,000
ウエルシアホールディングス 2,300 4,395.00 10,108,500
クリエイトＳＤホールディングス 700 3,685.00 2,579,500
丸善ＣＨＩホールディングス 500 370.00 185,000
ミサワ 100 777.00 77,700
ティーライフ 100 1,172.00 117,200
チムニー 100 1,218.00 121,800
シュッピン 300 905.00 271,500
オイシックス・ラ・大地 400 3,720.00 1,488,000
ネクステージ 600 1,243.00 745,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジョイフル本田 1,200 1,619.00 1,942,800
鳥貴族 100 1,559.00 155,900
キリン堂ホールディングス 200 3,490.00 698,000
ホットランド 300 1,224.00 367,200
すかいらーくホールディングス 4,400 1,537.00 6,762,800
ＳＦＰホールディングス 200 1,277.00 255,400
綿半ホールディングス 200 1,357.00 271,400
ヨシックス 100 1,687.00 168,700
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 1,200 1,143.00 1,371,600
ゴルフダイジェスト・オンライン 200 905.00 181,000
ＢＥＥＮＯＳ 200 2,393.00 478,600
あさひ 300 1,651.00 495,300
日本調剤 200 1,687.00 337,400
コスモス薬品 300 18,690.00 5,607,000
トーエル 200 799.00 159,800
オンリー 100 484.00 48,400
セブン＆アイ・ホールディングス 15,300 3,143.00 48,087,900
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 2,100 553.00 1,161,300
ツルハホールディングス 900 15,280.00 13,752,000
サンマルクホールディングス 300 1,478.00 443,400
フェリシモ 100 1,356.00 135,600
トリドールホールディングス 1,000 1,367.00 1,367,000
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 400 440.00 176,000
ウイルプラスホールディングス 100 582.00 58,200
ＪＭホールディングス 300 2,447.00 734,100
サツドラホールディングス 100 2,010.00 201,000
アレンザホールディングス 200 1,408.00 281,600
串カツ田中ホールディングス 100 1,779.00 177,900
バロックジャパンリミテッド 300 673.00 201,900
クスリのアオキホールディングス 400 8,850.00 3,540,000
力の源ホールディングス 200 607.00 121,400
スシローグローバルホールディングス 2,100 3,365.00 7,066,500
メディカルシステムネットワーク 400 524.00 209,600
はるやまホールディングス 200 687.00 137,400
ノジマ 700 3,090.00 2,163,000
カッパ・クリエイト 600 1,470.00 882,000
ライトオン 300 646.00 193,800
ジーンズメイト 200 310.00 62,000
良品計画 5,200 2,240.00 11,648,000
三城ホールディングス 400 282.00 112,800
アドヴァン 600 1,377.00 826,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アルビス 200 2,657.00 531,400
コナカ 500 231.00 115,500
Ｇ－７ホールディングス 200 2,335.00 467,000
イオン北海道 500 897.00 448,500
コジマ 700 695.00 486,500
ヒマラヤ 100 897.00 89,700
コーナン商事 600 3,615.00 2,169,000
エコス 100 2,386.00 238,600
ワタミ 500 967.00 483,500
マルシェ 100 543.00 54,300
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 8,600 2,388.00 20,536,800
西松屋チェーン 900 1,704.00 1,533,600
ゼンショーホールディングス 1,900 2,539.00 4,824,100
幸楽苑ホールディングス 300 1,795.00 538,500
ハークスレイ 100 909.00 90,900
サイゼリヤ 600 1,817.00 1,090,200
ＶＴホールディングス 1,600 376.00 601,600
魚力 100 1,753.00 175,300
フジ・コーポレーション 100 2,225.00 222,500
ユナイテッドアローズ 400 1,372.00 548,800
ハイデイ日高 600 1,687.00 1,012,200
京都きもの友禅 300 231.00 69,300
コロワイド 1,300 1,622.00 2,108,600
ピーシーデポコーポレーション 500 679.00 339,500
壱番屋 300 5,380.00 1,614,000
トップカルチャー 100 364.00 36,400
ＰＬＡＮＴ 100 781.00 78,100
スギホールディングス 800 7,290.00 5,832,000
薬王堂ホールディングス 200 2,607.00 521,400
スクロール 600 725.00 435,000
ヨンドシーホールディングス 400 1,862.00 744,800
木曽路 500 2,485.00 1,242,500
ＳＲＳホールディングス 500 906.00 453,000
千趣会 700 324.00 226,800
タカキュー 400 139.00 55,600
リテールパートナーズ 500 1,447.00 723,500
ケーヨー 800 781.00 624,800
上新電機 500 2,612.00 1,306,000
日本瓦斯 600 5,150.00 3,090,000
ロイヤルホールディングス 700 1,847.00 1,292,900
いなげや 500 1,871.00 935,500
島忠 700 5,500.00 3,850,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
チヨダ 400 953.00 381,200
ライフコーポレーション 300 3,660.00 1,098,000
リンガーハット 500 2,232.00 1,116,000
ＭｒＭａｘＨＤ 600 821.00 492,600
テンアライド 400 352.00 140,800
ＡＯＫＩホールディングス 800 413.00 330,400
オークワ 600 1,414.00 848,400
コメリ 600 3,070.00 1,842,000
青山商事 800 488.00 390,400
しまむら 500 11,380.00 5,690,000
はせがわ 200 285.00 57,000
高島屋 2,900 796.00 2,308,400
松屋 800 720.00 576,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 1,900 608.00 1,155,200
近鉄百貨店 200 3,305.00 661,000
丸井グループ 3,600 1,946.00 7,005,600
アクシアル リテイリング 300 4,730.00 1,419,000
井筒屋 200 182.00 36,400
イオン 15,100 2,842.00 42,914,200
イズミ 800 3,475.00 2,780,000
平和堂 800 2,141.00 1,712,800
フジ 500 2,000.00 1,000,000
ヤオコー 400 7,630.00 3,052,000
ゼビオホールディングス 500 728.00 364,000
ケーズホールディングス 3,800 1,319.00 5,012,200
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 200 970.00 194,000
日産東京販売ホールディングス 600 251.00 150,600
シルバーライフ 100 2,055.00 205,500
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 200 4,370.00 874,000
ナルミヤ・インターナショナル 100 810.00 81,000
ブックオフグループホールディングス 200 875.00 175,000
アインホールディングス 500 7,730.00 3,865,000
元気寿司 100 2,318.00 231,800
ヤマダホールディングス 11,900 507.00 6,033,300
アークランドサカモト 600 1,991.00 1,194,600
ニトリホールディングス 1,700 22,380.00 38,046,000
グルメ杵屋 300 976.00 292,800
愛眼 300 226.00 67,800
ケーユーホールディングス 200 791.00 158,200
吉野家ホールディングス 1,300 1,959.00 2,546,700
松屋フーズホールディングス 200 3,465.00 693,000
サガミホールディングス 500 1,304.00 652,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
関西スーパーマーケット 300 1,254.00 376,200
王将フードサービス 300 6,050.00 1,815,000
プレナス 500 1,720.00 860,000
ミニストップ 300 1,376.00 412,800
アークス 800 2,250.00 1,800,000
バローホールディングス 900 2,617.00 2,355,300
藤久 100 1,043.00 104,300
ベルク 200 6,610.00 1,322,000
大庄 200 1,089.00 217,800
ファーストリテイリング 500 78,310.00 39,155,000
サンドラッグ 1,500 4,185.00 6,277,500
サックスバー ホールディングス 400 537.00 214,800
ヤマザワ 100 1,745.00 174,500
やまや 100 2,196.00 219,600
ベルーナ 900 873.00 785,700
島根銀行 100 605.00 60,500
じもとホールディングス 200 1,032.00 206,400
めぶきフィナンシャルグループ 20,200 214.00 4,322,800
東京きらぼしフィナンシャルグループ 500 1,157.00 578,500
九州フィナンシャルグループ 8,500 521.00 4,428,500
ゆうちょ銀行 11,100 864.00 9,590,400
富山第一銀行 900 293.00 263,700
コンコルディア・フィナンシャルグループ 22,400 362.00 8,108,800
西日本フィナンシャルホールディングス 2,600 721.00 1,874,600
関西みらいフィナンシャルグループ 2,300 405.00 931,500
三十三フィナンシャルグループ 400 1,381.00 552,400
第四北越フィナンシャルグループ 700 2,048.00 1,433,600
ひろぎんホールディングス 5,800 585.00 3,393,000
新生銀行 2,900 1,342.00 3,891,800
あおぞら銀行 2,300 1,756.00 4,038,800
代用有価証券
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 268,100 428.00 114,746,800 21,400株
りそなホールディングス 42,600 352.70 15,025,020
三井住友トラスト・ホールディングス 7,500 2,865.50 21,491,250
代用有価証券
三井住友フィナンシャルグループ 27,100 2,956.00 80,107,600 3,500株
千葉銀行 13,000 567.00 7,371,000
群馬銀行 7,500 339.00 2,542,500
武蔵野銀行 600 1,553.00 931,800
千葉興業銀行 1,100 247.00 271,700
筑波銀行 1,600 187.00 299,200
七十七銀行 1,300 1,515.00 1,969,500
青森銀行 300 2,373.00 711,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
秋田銀行 300 1,516.00 454,800
山形銀行 400 1,317.00 526,800
岩手銀行 300 2,430.00 729,000
東邦銀行 3,500 235.00 822,500
東北銀行 200 1,088.00 217,600
みちのく銀行 300 1,170.00 351,000
ふくおかフィナンシャルグループ 3,300 1,844.00 6,085,200
静岡銀行 9,500 726.00 6,897,000
十六銀行 500 1,973.00 986,500
スルガ銀行 4,000 353.00 1,412,000
八十二銀行 9,400 392.00 3,684,800
山梨中央銀行 500 894.00 447,000
大垣共立銀行 800 2,455.00 1,964,000
福井銀行 300 1,979.00 593,700
北國銀行 400 2,910.00 1,164,000
清水銀行 200 1,809.00 361,800
富山銀行 100 3,330.00 333,000
滋賀銀行 800 2,355.00 1,884,000
南都銀行 700 1,929.00 1,350,300
百五銀行 3,600 328.00 1,180,800
京都銀行 1,400 4,910.00 6,874,000
紀陽銀行 1,400 1,688.00 2,363,200
ほくほくフィナンシャルグループ 2,600 1,016.00 2,641,600
山陰合同銀行 2,300 554.00 1,274,200
中国銀行 3,400 950.00 3,230,000
鳥取銀行 100 1,150.00 115,000
伊予銀行 5,600 675.00 3,780,000
百十四銀行 400 1,700.00 680,000
四国銀行 600 765.00 459,000
阿波銀行 600 2,667.00 1,600,200
大分銀行 200 2,536.00 507,200
宮崎銀行 300 2,383.00 714,900
佐賀銀行 200 1,370.00 274,000
沖縄銀行 400 3,070.00 1,228,000
琉球銀行 900 891.00 801,900
セブン銀行 13,100 248.00 3,248,800
みずほフィナンシャルグループ 53,200 1,346.00 71,607,200
高知銀行 100 754.00 75,400
山口フィナンシャルグループ 4,900 715.00 3,503,500
長野銀行 100 1,449.00 144,900
名古屋銀行 300 2,774.00 832,200
北洋銀行 5,900 227.00 1,339,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
愛知銀行 100 3,080.00 308,000
中京銀行 200 2,165.00 433,000
大光銀行 100 1,400.00 140,000
愛媛銀行 600 1,158.00 694,800
トマト銀行 100 1,085.00 108,500
京葉銀行 1,700 494.00 839,800
栃木銀行 1,900 186.00 353,400
北日本銀行 100 1,985.00 198,500
東和銀行 700 708.00 495,600
福島銀行 300 230.00 69,000
大東銀行 200 625.00 125,000
トモニホールディングス 3,100 331.00 1,026,100
フィデアホールディングス 3,800 107.00 406,600
池田泉州ホールディングス 4,600 159.00 731,400
ＦＰＧ 1,200 466.00 559,200
マーキュリアインベストメント 200 645.00 129,000
ＳＢＩホールディングス 4,400 2,665.00 11,726,000
日本アジア投資 300 222.00 66,600
ジャフコ グループ 600 4,785.00 2,871,000
大和証券グループ本社 31,500 437.30 13,774,950
野村ホールディングス 69,000 500.40 34,527,600
岡三証券グループ 3,400 347.00 1,179,800
丸三証券 1,200 481.00 577,200
東洋証券 1,500 120.00 180,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 4,600 289.00 1,329,400
光世証券 100 668.00 66,800
水戸証券 1,100 218.00 239,800
いちよし証券 700 424.00 296,800
松井証券 2,300 866.00 1,991,800
マネックスグループ 3,000 271.00 813,000
極東証券 500 708.00 354,000
岩井コスモホールディングス 400 1,294.00 517,600
藍澤證券 700 705.00 493,500
マネーパートナーズグループ 400 203.00 81,200
スパークス・グループ 1,900 244.00 463,600
小林洋行 100 268.00 26,800
かんぽ生命保険 1,400 1,690.00 2,366,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 7,400 4,007.00 29,651,800
アニコム ホールディングス 1,200 1,252.00 1,502,400
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 10,200 2,974.00 30,334,800
第一生命ホールディングス 22,100 1,598.00 35,315,800
東京海上ホールディングス 13,800 4,896.00 67,564,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｔ＆Ｄホールディングス 11,700 1,069.00 12,507,300
アドバンスクリエイト 100 1,991.00 199,100
全国保証 1,100 4,535.00 4,988,500
ジェイリース 100 768.00 76,800
イントラスト 200 906.00 181,200
日本モーゲージサービス 200 1,088.00 217,600
Ｃａｓａ 100 1,278.00 127,800
アルヒ 600 2,128.00 1,276,800
プレミアグループ 200 2,048.00 409,600
クレディセゾン 2,800 1,213.00 3,396,400
芙蓉総合リース 400 6,140.00 2,456,000
みずほリース 600 2,648.00 1,588,800
東京センチュリー 800 5,690.00 4,552,000
日本証券金融 1,800 514.00 925,200
アイフル 6,000 309.00 1,854,000
リコーリース 300 2,944.00 883,200
イオンフィナンシャルサービス 2,400 1,116.00 2,678,400
アコム 7,900 486.00 3,839,400
ジャックス 500 1,837.00 918,500
オリエントコーポレーション 10,700 113.00 1,209,100
日立キャピタル 900 2,267.00 2,040,300
オリックス 24,300 1,375.50 33,424,650
三菱ＵＦＪリース 9,900 454.00 4,494,600
九州リースサービス 200 619.00 123,800
日本取引所グループ 11,300 2,523.00 28,509,900
イー・ギャランティ 400 2,179.00 871,600
アサックス 200 751.00 150,200
ＮＥＣキャピタルソリューション 200 1,805.00 361,000
いちご 5,000 317.00 1,585,000
日本駐車場開発 4,000 131.00 524,000
スター・マイカ・ホールディングス 200 1,534.00 306,800
ＡＤワークスグループ 800 155.00 124,000
ヒューリック 8,300 1,024.00 8,499,200
三栄建築設計 200 1,882.00 376,400
野村不動産ホールディングス 2,400 1,920.00 4,608,000
三重交通グループホールディングス 800 500.00 400,000
サムティ 600 1,766.00 1,059,600
ディア・ライフ 600 395.00 237,000
コーセーアールイー 100 551.00 55,100
日本商業開発 300 1,786.00 535,800
プレサンスコーポレーション 700 1,556.00 1,089,200
ＴＨＥグローバル社 200 209.00 41,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハウスコム 100 1,295.00 129,500
日本管理センター 300 1,406.00 421,800
サンセイランディック 100 762.00 76,200
エストラスト 100 765.00 76,500
フージャースホールディングス 800 702.00 561,600
オープンハウス 1,200 4,070.00 4,884,000
東急不動産ホールディングス 10,600 479.00 5,077,400
飯田グループホールディングス 3,300 1,986.00 6,553,800
イーグランド 100 794.00 79,400
ムゲンエステート 300 543.00 162,900
ビーロット 200 783.00 156,600
ファーストブラザーズ 100 1,003.00 100,300
ハウスドゥ 200 1,312.00 262,400
シーアールイー 100 1,421.00 142,100
プロパティエージェント 100 1,433.00 143,300
ケイアイスター不動産 100 2,795.00 279,500
アグレ都市デザイン 100 641.00 64,100
グッドコムアセット 200 1,528.00 305,600
テンポイノベーション 100 878.00 87,800
グローバル・リンク・マネジメント 100 745.00 74,500
パーク２４ 2,100 1,336.00 2,805,600
パラカ 100 1,699.00 169,900
三井不動産 19,100 1,846.00 35,258,600
三菱地所 27,500 1,666.50 45,828,750
平和不動産 700 3,270.00 2,289,000
東京建物 3,900 1,270.00 4,953,000
ダイビル 1,000 1,285.00 1,285,000
京阪神ビルディング 700 2,140.00 1,498,000
住友不動産 8,800 3,050.00 26,840,000
テーオーシー 800 667.00 533,600
東京楽天地 100 4,535.00 453,500
スターツコーポレーション 500 2,581.00 1,290,500
フジ住宅 500 598.00 299,000
空港施設 400 489.00 195,600
明和地所 200 465.00 93,000
ゴールドクレスト 300 1,382.00 414,600
エスリード 200 1,362.00 272,400
日神グループホールディングス 600 387.00 232,200
日本エスコン 700 904.00 632,800
タカラレーベン 1,900 294.00 558,600
ＡＶＡＮＴＩＡ 200 908.00 181,600
イオンモール 2,000 1,724.00 3,448,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
毎日コムネット 100 736.00 73,600
ファースト住建 200 999.00 199,800
カチタス 1,000 3,410.00 3,410,000
トーセイ 600 1,106.00 663,600
サンフロンティア不動産 600 902.00 541,200
エフ・ジェー・ネクスト 400 1,025.00 410,000
インテリックス 100 525.00 52,500
ランドビジネス 100 339.00 33,900
サンネクスタグループ 100 1,024.00 102,400
グランディハウス 300 379.00 113,700
日本空港ビルデング 1,200 4,400.00 5,280,000
明豊ファシリティワークス 200 647.00 129,400
日本工営 300 2,914.00 874,200
ＬＩＦＵＬＬ 1,400 404.00 565,600
ミクシィ 700 3,220.00 2,254,000
ジェイエイシーリクルートメント 300 1,386.00 415,800
日本Ｍ＆Ａセンター 2,900 6,530.00 18,937,000
メンバーズ 100 2,070.00 207,000
中広 100 460.00 46,000
ＵＴグループ 600 3,310.00 1,986,000
アイティメディア 200 2,987.00 597,400
タケエイ 400 1,075.00 430,000
Ｅ・Ｊホールディングス 100 2,268.00 226,800
ビーネックスグループ 500 1,057.00 528,500
コシダカホールディングス 900 387.00 348,300
アルトナー 100 909.00 90,900
パソナグループ 400 1,778.00 711,200
ＣＤＳ 100 1,323.00 132,300
リンクアンドモチベーション 800 439.00 351,200
ＧＣＡ 500 679.00 339,500
エス・エム・エス 1,200 3,325.00 3,990,000
サニーサイドアップグループ 100 659.00 65,900
パーソルホールディングス 3,800 1,680.00 6,384,000
リニカル 200 764.00 152,800
クックパッド 1,200 348.00 417,600
エスクリ 100 321.00 32,100
アイ・ケイ・ケイ 200 653.00 130,600
学情 100 988.00 98,800
スタジオアリス 200 1,968.00 393,600
シミックホールディングス 200 1,400.00 280,000
エプコ 100 1,060.00 106,000
ＮＪＳ 100 1,972.00 197,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
綜合警備保障 1,500 5,150.00 7,725,000
カカクコム 2,800 3,105.00 8,694,000
アイロムグループ 100 1,906.00 190,600
セントケア・ホールディング 200 766.00 153,200
サイネックス 100 828.00 82,800
ルネサンス 200 816.00 163,200
ディップ 500 2,106.00 1,053,000
デジタルホールディングス 200 1,415.00 283,000
新日本科学 400 676.00 270,400
ツクイホールディングス 900 554.00 498,600
キャリアデザインセンター 100 1,021.00 102,100
ベネフィット・ワン 1,400 2,984.00 4,177,600
エムスリー 8,400 8,198.00 68,863,200
ツカダ・グローバルホールディング 200 257.00 51,400
ブラス 100 416.00 41,600
アウトソーシング 2,200 1,266.00 2,785,200
ウェルネット 400 532.00 212,800
ワールドホールディングス 100 2,266.00 226,600
ディー・エヌ・エー 1,600 1,850.00 2,960,000
博報堂ＤＹホールディングス 5,300 1,439.00 7,626,700
ぐるなび 700 626.00 438,200
タカミヤ 400 505.00 202,000
ジャパンベストレスキューシステム 300 970.00 291,000
ファンコミュニケーションズ 1,100 477.00 524,700
ライク 100 2,273.00 227,300
ビジネス・ブレークスルー 200 405.00 81,000
エスプール 1,000 736.00 736,000
ＷＤＢホールディングス 200 3,250.00 650,000
ティア 200 407.00 81,400
バリューコマース 300 3,545.00 1,063,500
インフォマート 3,900 1,002.00 3,907,800
ＪＰホールディングス 1,200 303.00 363,600
エコナックホールディングス 700 91.00 63,700
ＥＰＳホールディングス 500 993.00 496,500
レッグス 100 1,499.00 149,900
プレステージ・インターナショナル 1,400 936.00 1,310,400
アミューズ 200 2,620.00 524,000
ドリームインキュベータ 100 1,544.00 154,400
クイック 200 1,105.00 221,000
ＴＡＣ 200 231.00 46,200
ケネディクス 3,300 668.00 2,204,400
電通グループ 4,300 3,135.00 13,480,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テイクアンドギヴ・ニーズ 100 516.00 51,600
ぴあ 100 2,904.00 290,400
イオンファンタジー 100 2,174.00 217,400
シーティーエス 400 916.00 366,400
ネクシィーズグループ 100 1,007.00 100,700
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 1,100 2,729.00 3,001,900
アルプス技研 300 2,058.00 617,400
サニックス 700 271.00 189,700
ダイオーズ 100 947.00 94,700
日本空調サービス 400 770.00 308,000
オリエンタルランド 4,000 15,850.00 63,400,000
ダスキン 1,000 2,808.00 2,808,000
明光ネットワークジャパン 500 607.00 303,500
ファルコホールディングス 200 1,631.00 326,200
秀英予備校 100 407.00 40,700
ラウンドワン 1,100 799.00 878,900
リゾートトラスト 1,800 1,541.00 2,773,800
ビー・エム・エル 500 3,105.00 1,552,500
ワタベウェディング 100 269.00 26,900
りらいあコミュニケーションズ 700 1,216.00 851,200
リソー教育 1,800 329.00 592,200
早稲田アカデミー 200 986.00 197,200
ユー・エス・エス 4,300 2,040.00 8,772,000
東京個別指導学院 100 601.00 60,100
サイバーエージェント 2,300 6,590.00 15,157,000
楽天 17,700 1,116.00 19,753,200
クリーク・アンド・リバー社 200 1,066.00 213,200
テー・オー・ダブリュー 600 286.00 171,600
山田コンサルティンググループ 200 1,000.00 200,000
セントラルスポーツ 100 2,270.00 227,000
フルキャストホールディングス 300 1,568.00 470,400
エン・ジャパン 700 2,594.00 1,815,800
テクノプロ・ホールディングス 800 7,190.00 5,752,000
アトラ 100 279.00 27,900
インターワークス 100 330.00 33,000
アイ・アールジャパンホールディングス 200 13,030.00 2,606,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 200 1,567.00 313,400
ファーストロジック 100 821.00 82,100
三機サービス 100 963.00 96,300
Ｇｕｎｏｓｙ 200 786.00 157,200
デザインワン・ジャパン 100 239.00 23,900
イー・ガーディアン 200 3,565.00 713,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リブセンス 200 269.00 53,800
ジャパンマテリアル 1,200 1,498.00 1,797,600
ベクトル 500 888.00 444,000
ウチヤマホールディングス 200 307.00 61,400
チャーム・ケア・コーポレーション 300 1,144.00 343,200
キャリアリンク 100 1,592.00 159,200
ＩＢＪ 300 980.00 294,000
アサンテ 200 1,616.00 323,200
Ｎ・フィールド 300 816.00 244,800
バリューＨＲ 100 1,650.00 165,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 300 5,920.00 1,776,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 100 2,394.00 239,400
ＥＲＩホールディングス 100 650.00 65,000
アビスト 100 2,885.00 288,500
シグマクシス 300 1,540.00 462,000
ウィルグループ 200 830.00 166,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 500 320.00 160,000
メドピア 200 5,870.00 1,174,000
リクルートホールディングス 27,200 4,530.00 123,216,000
エラン 300 2,602.00 780,600
土木管理総合試験所 200 403.00 80,600
ネットマーケティング 100 631.00 63,100
日本郵政 31,200 740.00 23,088,000
ベルシステム２４ホールディングス 600 1,664.00 998,400
鎌倉新書 300 1,141.00 342,300
ＳＭＮ 100 809.00 80,900
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 100 3,130.00 313,000
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 100 770.00 77,000
エアトリ 200 1,259.00 251,800
アトラエ 100 2,806.00 280,600
ストライク 100 6,230.00 623,000
ソラスト 1,100 1,380.00 1,518,000
セラク 100 2,167.00 216,700
インソース 200 3,255.00 651,000
ベイカレント・コンサルティング 200 17,040.00 3,408,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100 2,435.00 243,500
アイモバイル 100 1,318.00 131,800
キャリアインデックス 200 489.00 97,800
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 100 821.00 82,100
船場 100 914.00 91,400
グレイステクノロジー 200 5,950.00 1,190,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 400 4,430.00 1,772,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フルテック 100 1,438.00 143,800
グリーンズ 100 472.00 47,200
ツナググループ・ホールディングス 100 416.00 41,600
ＧａｍｅＷｉｔｈ 100 557.00 55,700
ソウルドアウト 100 1,485.00 148,500
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 100 610.00 61,000
日総工産 300 776.00 232,800
キュービーネットホールディングス 200 1,595.00 319,000
ＲＰＡホールディングス 300 707.00 212,100
スプリックス 100 948.00 94,800
マネジメントソリューションズ 200 1,554.00 310,800
プロレド・パートナーズ 100 5,060.00 506,000
カーブスホールディングス 1,100 681.00 749,100
フォーラムエンジニアリング 200 890.00 178,000
アドバンテッジリスクマネジメント 200 672.00 134,400
リログループ 2,100 2,621.00 5,504,100
東祥 200 1,123.00 224,600
エイチ・アイ・エス 600 1,418.00 850,800
ラックランド 100 2,314.00 231,400
共立メンテナンス 600 3,945.00 2,367,000
イチネンホールディングス 400 1,277.00 510,800
建設技術研究所 300 2,043.00 612,900
スペース 300 835.00 250,500
長大 200 1,281.00 256,200
燦ホールディングス 200 1,269.00 253,800
東京テアトル 200 1,292.00 258,400
タナベ経営 100 1,409.00 140,900
ナガワ 100 8,520.00 852,000
よみうりランド 100 5,500.00 550,000
東京都競馬 200 5,200.00 1,040,000
常磐興産 200 1,482.00 296,400
カナモト 700 2,221.00 1,554,700
東京ドーム 1,500 887.00 1,330,500
西尾レントオール 400 2,036.00 814,400
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 2,100 27.00 56,700
トランス・コスモス 400 3,125.00 1,250,000
乃村工藝社 1,600 734.00 1,174,400
藤田観光 100 1,497.00 149,700
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 200 866.00 173,200
日本管財 400 2,148.00 859,200
トーカイ 400 2,064.00 825,600
セコム 4,000 9,425.00 37,700,000
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セントラル警備保障 200 3,390.00 678,000
丹青社 700 750.00 525,000
メイテック 500 5,170.00 2,585,000
応用地質 400 1,263.00 505,200
船井総研ホールディングス 800 2,517.00 2,013,600
進学会ホールディングス 100 423.00 42,300
オオバ 300 799.00 239,700
いであ 100 1,720.00 172,000
学究社 100 1,040.00 104,000
ベネッセホールディングス 1,300 2,534.00 3,294,200
イオンディライト 500 2,855.00 1,427,500
ナック 200 952.00 190,400
ダイセキ 600 2,756.00 1,653,600
ステップ 100 1,606.00 160,600
合 計 4,185,500 9,358,426,120
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2020年11月30日 現在です。
【インデックスポートフォリオ】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 9,625,783,805 円
Ⅱ 負債総額 66,836,103 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,558,947,702 円
Ⅳ 発行済口数 12,757,649,975 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.7493 円
【バランスポートフォリオ】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 218,692,346 円
Ⅱ 負債総額 209,426 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 218,482,920 円
Ⅳ 発行済口数 224,139,109 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9748 円
（参考）
インデックス東証株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 9,720,552,309 円
Ⅱ 負債総額 31,770,881 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,688,781,428 円
Ⅳ 発行済口数 5,246,968,105 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.847 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換
該当事項はありません。
（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。
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（３）譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2020年11月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去５年間における主な資本金の増減 ： 該当事項はありません。
（２）会社の意思決定機関（ 2020年11月末 現在）
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
（事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。 また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役 （監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
る取締役 で構成され、取締役 （監査等委員である取締役を除く。） の任期は選任後１年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、 代表取締役若干名を選定します。
・ 監査等委員会
当社の 監査等委員会 は 、 ５名以内の 監査等委員である取締役 で構成され、 監査等委員である取締役 の任
期は選任後 ２ 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。 監査等委員会 は、その決議をもって 、監査等委員の中から、 常勤の 監査等委員 を選定します。
（３）運用の意思決定プロセス（ 2020年11月末 現在）
１．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
５． 運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに 法令など遵守状況のモニタリングについては、
運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
２【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2020年11月末 現在の投資信託などは次の通りです。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産額
種 類 ファンド本数
（単位：億円）
投資信託総合計 847 234,110
株式投資信託 790 200,621
単位型 277 11,204
追加型 513 189,416
公社債投資信託 57 33,489
単位型 44 1,698
追加型 13 31,791
３【委託会社等の経理状況】
１. 当社の 財務諸表 は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
また、当社の 中間財務諸表 は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平
成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２. 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第61期事業年度 （2019年４月１日から2020
年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第62期中間会計期間 （2020年４月１日から
2020年９月30日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
す。
（１）【貸借対照表】
(単位：百万円)
第60期 第61期
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※3 20,680 24,591
有価証券 1 19
前払費用 495 603
未収入金 38 14
未収委託者報酬 16,867 16,912
未収収益 ※3 618 ※3 1,412
関係会社短期貸付金 2,408 2,371
立替金 791 1,437
869 1,316
その他 ※2 ※2
流動資産合計 42,769 48,679
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 136 ※1 182
器具備品 ※1 137 ※1 135
有形固定資産合計 274 318
無形固定資産
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
107 120
ソフトウエア
無形固定資産合計 107 120
投資その他の資産
投資有価証券 16,755 17,826
関係会社株式 25,769 25,769
長期差入保証金 447 484
1,913 2,022
繰延税金資産
投資その他の資産合計 44,886 46,102
固定資産合計 45,268 46,540
資産合計 88,038 95,220
(単位：百万円)
第60期 第61期
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
負債の部
流動負債
預り金 354 554
未払金 6,112 5,881
未払収益分配金 7 8
未払償還金 71 71
未払手数料 ※3 5,299 5,202
その他未払金 734 599
未払費用 ※3 3,897 ※3 4,289
未払法人税等 2,382 1,439
未払消費税等 ※4 621 ※4 746
賞与引当金 2,680 2,718
役員賞与引当金 210 55
172 42
その他 ※3
流動負債合計 16,431 15,726
固定負債
退職給付引当金 1,405 1,395
その他 629 695
固定負債合計 2,035 2,091
負債合計 18,466 17,818
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
5,220 5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 47,142 55,395
利益剰余金合計 47,142 55,395
自己株式 △833 △905
株主資本合計 68,891 77,073
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 493 △60
185 389
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 679 329
純資産合計 69,571 77,402
負債純資産合計 88,038 95,220
（２）【損益計算書】
(単位：百万円)
第60期 第61期
(自 2018年４月１日 (自 2019年４月１日
至 2019年３月31日) 至 2020年３月31日)
営業収益
委託者報酬 77,264 74,265
その他営業収益 3,063 2,994
営業収益合計 80,328 77,259
営業費用
支払手数料 32,834 31,322
広告宣伝費 960 953
公告費 2 2
調査費 18,251 17,275
調査費 890 920
委託調査費 17,333 16,333
図書費 27 21
委託計算費 541 534
営業雑経費 794 1,058
通信費 128 116
印刷費 334 337
協会費 69 52
諸会費 19 10
その他 243 541
営業費用計 53,385 51,148
一般管理費
給料 9,783 9,857
役員報酬 241 360
役員賞与引当金繰入額 210 55
給料・手当 6,589 6,675
賞与 61 64
賞与引当金繰入額 2,680 2,702
交際費 92 92
寄付金 13 29
旅費交通費 476 420
租税公課 428 440
不動産賃借料 888 901
退職給付費用 378 387
退職金 52 82
固定資産減価償却費 108 118
福利費 1,071 1,014
3,106 3,229
諸経費
一般管理費計 16,401 16,573
営業利益 10,540 9,538
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
第60期 第61期
(自 2018年４月１日 (自 2019年４月１日
至 2019年３月31日) 至 2020年３月31日)
営業外収益
受取利息 37 99
受取配当金
※１ 1,865 ※１ 4,881
有価証券償還益 1 －
デリバティブ収益 ※１ 142 223
時効成立分配金・償還金 21 1
為替差益 58 5
48 145
その他
営業外収益合計 2,176 5,357
営業外費用
支払利息 ※１ 286 185
有価証券償還損 － 0
時効成立後支払分配金・償還金 78 1
24 12
その他
営業外費用合計 388 199
経常利益 12,328 14,695
特別利益
218 164
投資有価証券売却益
特別利益合計 218 164
特別損失
投資有価証券売却損 176 19
投資有価証券評価損 － 21
固定資産処分損 0 0
180 －
役員退職一時金
特別損失合計 357 41
税引前当期純利益 12,189 14,818
法人税、住民税及び事業税 3,741 3,307
△375 45
法人税等調整額
法人税等合計 3,366 3,353
当期純利益 8,823 11,465
（３）【株主資本等変動計算書】
第60期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 39,959 39,959 △786 61,756
当期変動額
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
剰余金の配当 △1,640 △1,640 △1,640
当期純利益 8,823 8,823 8,823
自己株式の取得 △47 △47
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 7,182 7,182 △47 7,135
当期末残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 408 346 754 62,511
当期変動額
剰余金の配当 △1,640
当期純利益 8,823
自己株式の取得 △47
株主資本以外の項目の
85 △160 △75 △75
当期変動額（純額）
当期変動額合計 85 △160 △75 7,060
当期末残高 493 185 679 69,571
第61期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
当期変動額
剰余金の配当 △3,212 △3,212 △3,212
当期純利益 11,465 11,465 11,465
自己株式の取得 △71 △71
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 8,252 8,252 △71 8,181
当期末残高 17,363 5,220 5,220 55,395 55,395 △905 77,073
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 493 185 679 69,571
当期変動額
剰余金の配当 △3,212
当期純利益 11,465
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自己株式の取得 △71
株主資本以外の項目の
△553 204 △349 △349
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △553 204 △349 7,831
当期末残高 △60 389 329 77,402
[注記事項]
（重要な会計方針）
第61期
項目 （自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）
１ 資産の評価基準及び評価 (1) 有価証券
方法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３年～15年
器具備品 ３年～20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。
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４ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
す。
５ その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
（未適用の会計基準等）
・ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
(１) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(２) 適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
(３) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。
（貸借対照表関係）
第60期 第61期
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,281百万円 建物 1,311百万円
器具備品 655百万円 器具備品 707百万円
※２ 信託資産 ※２ 信託資産
流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客 流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
信託しております。 信託しております。
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※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ ※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
現金・預金 1,347百万円 未収収益 151百万円
未収収益 127百万円 (流動負債)
(流動負債) 未払費用 623百万円
未払手数料 350百万円
未払費用 767百万円
その他 162百万円
※４ 消費税等の取扱い ※４ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
※５ 保証債務 ※５ 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が 当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が
ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ
に支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対し に支払うオフィス賃借料等の債務365百万円に対し
て保証を行っております。 て保証を行っております。
（損益計算書関係）
第60期 第61期
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 ※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 1,831百万円 受取配当金 4,849百万円
デリバティブ収益 54百万円
支払利息 75百万円
（株主資本等変動計算書関係）
第60期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,301,700 64,000 － 1,365,700
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,494,900 － 323,400 1,171,500 －
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 108,900 － 33,000 75,900 －
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,686,200 － 630,300 2,055,900 －
ストックオプション(1)
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2016年度
普通株式 3,618,000 － － 3,618,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,877,000 － 66,000 3,811,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 － 4,422,000 66,000 4,356,000 －
ストックオプション(1)
合計 11,785,000 4,422,000 1,118,700 15,088,300 －
(注) １ 2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
２ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
３ 2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストッ
クオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利
行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができ
ません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年
度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2018年５月31日
普通株式 1,640 8.38 2018年３月31日 2018年６月23日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年５月28日
普通株式 利益剰余金 3,212 16.42 2019年３月31日 2019年６月24日
取締役会
第61期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,365,700 88,800 － 1,454,500
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,171,500 － 1,171,500 － －
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 75,900 － 75,900 － －
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,055,900 － 871,200 1,184,700 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,618,000 － 2,272,000 1,346,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,811,000 － 1,417,000 2,394,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 4,356,000 － 1,417,000 2,939,000 －
ストックオプション(1)
合計 15,088,300 － 7,224,600 7,863,700 －
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(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2011年度ストックオプション(1)1,184,700株、2016年度ストックオプション(1)881,000株及び2016年度ス
トックオプション(2)804,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条
件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
(1)465,000株、2016年度ストックオプション(2)1,590,000株及び2017年度ストックオプション(1)は、権利
行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年５月28日
普通株式 3,212 16.42 2019年３月31日 2019年６月24日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年６月12日
普通株式 利益剰余金 2,862 14.64 2020年３月31日 2020年７月１日
取締役会
(リース取引関係)
第60期 第61期
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 853百万円 １年内 912百万円
１年超 6,704百万円 １年超 6,148百万円
合計 7,558百万円 合計 7,060百万円
（金融商品関係）
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
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会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「４ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを
回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2019年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 20,680 20,680 －
(2) 未収委託者報酬
16,867 16,867 －
(3) 未収収益
618 618 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,408 2,408 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
16,740 16,740 －
その他有価証券
(6) 未払金
(6,112) (6,112) －
(7) 未払費用
(3,897) (3,897) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (31) (31) －
ヘッジ会計が適用されているもの (127) (127) －
デリバティブ取引計 (158) (158) －
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(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
３百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち０百万円は貸借対照表上流動資産のその他に
含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 20,680 － － －
未収委託者報酬 16,867 － － －
未収収益 618 － － －
有価証券及び投資有価証券
投資信託 1 163 6,929 1,363
合計 38,167 163 6,929 1,363
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
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権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に 自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「４ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2020年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 24,591 24,591 －
(2) 未収委託者報酬
16,912 16,912 －
(3) 未収収益
1,412 1,412 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,371 2,371 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
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17,828 17,828 －
その他有価証券
(6) 未払金
(5,881) (5,881) －
(7) 未払費用
(4,289) (4,289) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (25) (25) －
ヘッジ会計が適用されているもの 167 167 －
デリバティブ取引計 142 142 －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
15百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、41百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち167百万円は貸借対照表上流動資産のその他
に含まれております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 24,591 － － －
未収委託者報酬 16,912 － － －
未収収益 1,412 － － －
有価証券及び投資有価証券
投資信託 19 149 8,709 29
合計 42,936 149 8,709 29
（有価証券関係）
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
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(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 9,340 8,440 900
が取得原価を超え
小計 9,340 8,440 900
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 7,400 7,589 △188
が取得原価を超え
小計 7,400 7,589 △188
ないもの
合計 16,740 16,029 711
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 4,189 218 176
合計 4,189 218 176
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 5,381 4,912 469
が取得原価を超え
小計 5,381 4,912 469
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 12,447 13,003 △556
が取得原価を超え
小計 12,447 13,003 △556
ないもの
合計 17,828 17,915 △86
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
て21百万円（その他有価証券の投資信託）減損処理を行っております。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 2,230 164 19
合計 2,230 164 19
（デリバティブ取引関係）
第60期(2019年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,407 － 3 3
買建 － － － －
合計 2,407 － 3 3
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,792 － △35 △35
合計 1,792 － △35 △35
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 2,251 － △42
－
豪ドル 63 △0
原則的処理
シンガポール 投資有価証券
方法
975 － △18
ドル
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
－
香港ドル 518 △8
－
人民元 2,149 △58
－
ユーロ 81 0
合計 6,040 － △127
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第61期(2020年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 1,913 － △41 △41
買建 － － － －
合計 1,913 － △41 △41
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,808 － 15 15
合計 1,808 － 15 15
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 3,427 － 20
－
豪ドル 48 9
原則的処理
シンガポール 投資有価証券
方法
944 － 58
ドル
－
香港ドル 529 2
－
人民元 2,017 76
－
ユーロ 70 1
合計 7,038 － 167
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（持分法損益等）
第60期 第61期
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位：百万円) (単位：百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,010 (1) 関連会社に対する投資の金額 3,002
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,668 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,485
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,704 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,631
（退職給付関係）
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,313
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 12
退職給付の支払額 △59
退職給付債務の期末残高 1,411
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,411
未積立退職給付債務 1,411
未認識数理計算上の差異 △6
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
退職給付引当金 1,405
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 3
確定給付制度に係る退職給付費用 148
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.1％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,411
勤務費用 147
利息費用 1
数理計算上の差異の発生額 △31
退職給付の支払額 △164
退職給付債務の期末残高 1,363
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,363
未積立退職給付債務 1,363
未認識数理計算上の差異 31
貸借対照表に計上された負債の額 1,395
退職給付引当金 1,395
貸借対照表に計上された負債の額 1,395
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 147
利息費用 1
数理計算上の差異の費用処理額 6
確定給付制度に係る退職給付費用 154
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、233百万円でありました。
（ストックオプション等関係）
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2012年１月22日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の２分の１、４分
の１、４分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
２年を経過した日まで
2012年１月22日から
権利行使期間 同左
2020年１月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利確定前(株)
期首 1,494,900 108,900
付与 0 0
失効 323,400 33,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,171,500 75,900
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 2,686,200 3,618,000
付与 0 0
失効 630,300 0
権利確定 0 0
権利未確定残 2,055,900 3,618,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
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権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 3,877,000 －
付与 0 4,422,000
失効 66,000 66,000
権利確定 0 0
権利未確定残 3,811,000 4,356,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額）の見積りに
よっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 2,128百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
2012年１月22日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の２分の１、４分
の１、４分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
２年を経過した日まで
2012年１月22日から
権利行使期間 同左
2020年１月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利確定前(株)
期首 1,171,500 75,900
付与 0 0
失効 1,171,500 75,900
権利確定 0 0
権利未確定残 － －
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 2,055,900 3,618,000
付与 0 0
失効 871,200 2,272,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,184,700 1,346,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 3,811,000 4,356,000
付与 0 0
失効 1,417,000 1,417,000
権利確定 0 0
権利未確定残 2,394,000 2,939,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,633百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
(税効果会計関係)
第60期 第61期
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位：百万円) (単位：百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 820 賞与引当金 822
投資有価証券評価損 96 投資有価証券評価損 102
関係会社株式評価損 1,430 関係会社株式評価損 1,430
退職給付引当金 430 退職給付引当金 427
固定資産減価償却費 103 固定資産減価償却費 96
761 744
その他 その他
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
3,643 3,624
△1,430 △1,430
評価性引当金 評価性引当金
繰延税金資産合計 2,212 繰延税金資産合計 2,194
繰延税金負債 繰延税金負債
172
その他有価証券評価差額金 217 繰延ヘッジ利益
81
繰延ヘッジ利益 繰延税金負債合計 172
繰延税金負債合計 299 繰延税金資産の純額 2,022
繰延税金資産の純額 1,913
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6％ 法定実効税率 30.6％
（調整） （調整）
交際費等永久に損金に算入されない 交際費等永久に損金に算入されない
0.8％ 0.6％
項目 項目
受取配当金等永久に益金に参入されない 受取配当金等永久に益金に参入されな
△4.4％ △9.6％
項目 い項目
その他 0.6％ その他 1.0％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.6％ 税効果会計適用後の法人税等の負担率 22.6％
（関連当事者情報）
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付の
返済
554
(シンガ
（SGD
－
－
6,800 千)
ポールドル
(注2)
貨建)
(注1)
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガ アセット
子会社 Nikko Asset 資金の
直接
342,369
貸付金利息
ホ゜ー マネジメ
貸付
Management
100.00
ル国 ント業
(SGD 千)
(シンガ
International
8
Limited ポールドル －
（SGD
－
104 千)
貨建)
（注1）
資金の貸付
1,807
関係会社
1,830
(米国ドル
（USD
短期
（USD
16,500 千)
貨建)
16,500 千)
貸付金
(注4)
(注3)
貸付金利息
17 17
(米国ドル
未収収益
（USD （USD
貨建)
209 千) 209 千)
(注3)
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
－ 577
(注3) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注3）
Nikko AM
131,079
1,021
アセット
Americas 直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ － 配当の受取 －
（USD
－
Holding Co.,
100.00
ント業
9,000 千)
(注 5)
Inc.
資金の借入
5,364
(米国ドル
（USD
－
－
50,000 千)
貨建)
(注7)
(注6)
資金の借入
Nikko Asset
5,526
181,542
の返済
アセット
Management 間接
資金の
（USD
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ (米国ドル －
－
借入
50,000 千)
Americas,
100.00
ント業
(注 5) 貨建)
(注7)
Inc.
(注6)
借入金利息
65
(米国ドル
－
（USD
－
貨建)
593 千)
(注6)
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
２
取引金額554百万円（SGD6,800千）の内訳は、貸付の返済554百万円（SGD6,800千）であります。
３
融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
４
取引金額1,807百万円（USD16,500千）の内訳は、貸付1,807百万円（USD16,500千）であります。
５
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.及びNikko Asset Management Americas, Inc.の資本金
は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
６
借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
７
取引金額5,364百万円（USD50,000千）及び5,526百万円（USD50,000千）の内訳は、借入5,364百万
円（USD50,000千）及び借入の返済5,526百万円（USD50,000千）であります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
三井住友信託銀行株式会社（非上場）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 26,768百万円
負債合計 5,586百万円
純資産合計 21,181百万円
営業収益 14,075百万円
税引前当期純利益 3,894百万円
当期純利益 2,730百万円
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
関係会社
1,793
(米国ドル
短期
（USD
－
貨建)
16,500 千)
貸付金
(注1)
貸付金利息
13
86
(米国ドル
Nikko Asset
未収収益
（USD
（USD
シンガ アセット
貨建)
Management
342,369 直接
122 千)
798千)
子会社 ポール マネジメント －
International 100.00
(注1)
(SGD千）
国 業
Limited
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
－ 577
(注1) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注1）
Nikko AM
131,079
1,526
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメント － 配当の受取 －
（USD
－
Holding Co.,
100.00
業
14,000 千)
(注 2)
Inc.
Nikko AM
アセット
1,550
Global
直接
子会社 英国 マネジメント － 配当の受取 －
2,700 －
Holdings
100.00
(百万円)
業
Limited
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
２
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 28,121百万円
負債合計 5,242百万円
純資産合計 22,879百万円
営業収益 14,853百万円
税引前当期純利益 4,354百万円
当期純利益 3,194百万円
（セグメント情報等）
セグメント情報
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第60期 第61期
項目 （自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
１株当たり純資産額 355円59銭 395円50銭
１株当たり当期純利益金額 45円08銭 58円61銭
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第60期 第61期
項目 （自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日) 至 2020年３月31日）
当期純利益（百万円） 8,823 11,465
普通株主に帰属しない金額（百万円） － －
普通株式に係る当期純利益（百万円） 8,823 11,465
普通株式の期中平均株式数（千株） 195,677 195,599
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
2009年度ストックオプション 2011年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
(1) 1,171,500株、2009年度ス (1) 1,184,700株、2016年度
在株式の概要
ストックオプション（1）
トックオプション(2) 75,900
1,346,000株、2016年度ストッ
株、2011年度ストックオプ
ク オ プ シ ョ ン （2）
ション(1) 2,055,900株、2016
2,394,000株、2017年度ストッ
年度ストックオプション(1)
クオプション（1）2,939,000
3,618,000株、2016年度ストッ
株
クオプション(2) 3,811,000
株、2017年度ストックオプ
ション(1) 4,356,000株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第60期 第61期
項目
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
純資産の部の合計額（百万円） 69,571 77,402
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －
普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 69,571 77,402
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
195,647 195,558
通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
中間財務諸表等
（１）中間貸借対照表
(単位：百万円)
第62期中間会計期間
(2020年９月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 23,938
有価証券 42
未収委託者報酬 14,700
未収収益 838
関係会社短期貸付金 2,323
※２ 2,990
その他
流動資産合計 44,833
固定資産
有形固定資産 ※１ 408
無形固定資産 154
投資その他の資産
投資有価証券 21,271
関係会社株式 25,769
長期差入保証金 462
1,702
繰延税金資産
投資その他の資産合計 49,206
固定資産合計 49,769
資産合計 94,603
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
第62期中間会計期間
(2020年９月30日)
負債の部
流動負債
未払金 7,010
未払費用 3,510
未払法人税等 1,507
未払消費税等 ※３ 562
賞与引当金 1,606
役員賞与引当金 27
1,069
その他
流動負債合計 15,294
固定負債
退職給付引当金 1,452
315
その他
固定負債合計 1,768
負債合計 17,062
純資産の部
株主資本
資本金 17,363
資本剰余金
5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 55,970
利益剰余金合計 55,970
自己株式 △2,067
株主資本合計 76,486
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 645
繰延ヘッジ損益 408
評価・換算差額等合計 1,054
純資産合計 77,541
負債純資産合計 94,603
（２）中間損益計算書
(単位：百万円)
第62期中間会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業収益
委託者報酬 35,275
その他営業収益 1,507
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
営業収益合計
36,782
※１ 32,215
営業費用及び一般管理費
営業利益
4,567
営業外収益 ※２ 789
営業外費用 ※３ 418
経常利益
4,938
特別利益 ※４ 43
※５ 91
特別損失
税引前中間純利益 4,891
※６ 1,452
法人税等
中間純利益 3,438
（３）中間株主資本等変動計算書
第62期中間会計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 55,395 55,395 △905 77,073
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,862 △2,862 △2,862
中間純利益 3,438 3,438 3,438
自己株式の取得 △1,161 △1,161
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 － － － 575 575 △1,161 △586
当中間期末残高 17,363 5,220 5,220 55,970 55,970 △2,067 76,486
評価・換算差額等
その他
純資産合計
繰延ヘッジ 評価・換算
有価証券
損益 差額等合計
評価差額金
当期首残高 △60 389 329 77,402
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,862
中間純利益 3,438
自己株式の取得 △1,161
株主資本以外の項目の
706 18 724 724
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 706 18 724 138
当中間期末残高 645 408 1,054 77,541
注記事項
（重要な会計方針）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第62期中間会計期間
項目 (自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
１ 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
中間決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部
純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以降に
取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用してお
ります。
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利用
分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法
によっております。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき
当中間会計期間負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当
中間会計期間負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において発生
していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分し
た額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
４ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクを
ヘッジしております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動に
よるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効
性を評価しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５ その他中間財務諸表作成のための (1) 消費税等の会計処理
基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控
除対象外消費税等は、当中間会計期間の費用として処理しておりま
す。
(2) 税金費用の計算方法
税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前当
期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、
税引前中間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算しておりま
す。
（中間貸借対照表関係）
第62期中間会計期間
(2020年９月30日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
2,060百万円
※２ 信託資産
流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
信託銀行株式会社に信託しております。
※３ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
おります。
※４ 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd がロンドン ウォール リミテッド
パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務28百万円に対して保証を行っ
ております。
（中間損益計算書関係）
第62期中間会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 43百万円
無形固定資産 20百万円
※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取利息 40百万円
受取配当金 719百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
支払利息 60百万円
デリバティブ費用 338百万円
※４ 特別利益のうち主要なもの
投資有価証券売却益 43百万円
※５ 特別損失のうち主要なもの
投資有価証券売却損 90百万円
※６ 中間会計期間における税金費用につきましては、簡便法により計算しているた
め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
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（中間株主資本等変動計算書関係）
第62期中間会計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式（株） 1,454,500 1,405,500 － 2,860,000
(注) 自己株式の増加は、自己株式の取得であります。
３ 新株予約権等に関する事項
当中間
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の 会計
当中間 当中間
新株予約権の内訳 目的となる 期間末
当事業 当中間
会計期間 会計期間
株式の種類 残高
年度期首 会計期間末
増加 減少
(百万円)
2011年度
普通株式 1,184,700 － 270,600 914,100 －
ストックオプション（１）
2016年度
普通株式 1,346,000 － 319,000 1,027,000 －
ストックオプション（１）
2016年度
普通株式 2,394,000 － 402,000 1,992,000 －
ストックオプション（２）
2017年度
普通株式 2,939,000 － － 2,939,000 －
ストックオプション（１）
合計 7,863,700 － 991,600 6,872,100 －
(注) １ 当中間会計期間の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2011年度ストックオプション(1)914,100株、2016年度ストックオプション(1)1,027,000株、2016
年度ストックオプション(2)1,198,000株及び2017年度ストックオプション(1)986,000株は、当中
間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないた
め新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション(2)794,000株及
び2017年度ストックオプション(1)1,953,000株は権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年６月12日
普通株式 2,862 14.64 2020年３月31日 2020年７月１日
取締役会
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第62期中間会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 911百万円
１年超 5,692百万円
合計 6,604百万円
（金融商品関係）
第62期中間会計期間(2020年９月30日)
金 融商品の時価等に関する事項
2020年９月 30 日（当中間決算日）における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含
めておりませ ん。
（単位： 百万円 ）
中間貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1) 現金・預金
23,938 23,938 －
(2) 未収委託者報酬
14,700 14,700 －
(3) 未収収益
838 838 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,323 2,323 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 21,297 21,297 －
(6) 未払金
(7,010) (7,010) －
(7) 未払費用
(3,510) (3,510) －
(8) デリバティブ取引(※2)
－
ヘッジ会計が適用されていないもの (15) (15)
－
ヘッジ会計が適用されているもの 14 14
－
デリバティブ取引計 (1) (1)
( ※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現 金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益並びに(4) 関係会社短期貸付金
これら は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資 信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これら は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(8) デリ バティブ 取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののう
ち21 百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、36百万円は、流動負債のその他に含ま
れております。またヘッジ会計が適用されているもののうち65百万円は、貸借対照表上流動資産
のその他に含まれ、51百万円は、流動負債のその他に含まれております。
２ 非上場株式等（中間貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（中間貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額
2,892百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
（有価証券関係）
第62期中間会計期間(2020年９月30日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
（単位：百万円）
種類 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
投資信託 9,871 8,550 1,320
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
小計 9,871 8,550 1,320
投資信託 11,425 11,815 △389
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
小計 11,425 11,815 △389
合計 21,297 20,366 930
(注) １ 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべ
て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮
して必要と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当
ございません。
２ 非上場株式等（中間貸借対照表計上額16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第62期中間会計期間(2020年９月30日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引
売建 2,250 － △36 △36
合計 2,250 － △36 △36
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２ 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引
売建
以外の取引
米ドル 1,766 － 21 21
合計 1,766 － 21 21
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２ 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ 契約額等の
デリバティブ取引の 主なヘッジ 契約額等 時価
会計の うち１年超
種類等 対象 （百万円） （百万円）
方法 （百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 4,775 － 53
原則的 豪ドル 3 － △0
投資有価証券
処理方法 シンガポールドル 509 － △1
ユーロ 47 － △0
香港ドル 1,068 － 12
人民元 2,404 － △48
合計 8,808 － 14
(注) １ 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（持分法損益等）
第62期中間会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
（1）関連会社に対する投資の金額 3,003百万円
（2）持分法を適用した場合の投資の金額 10,460百万円
（3）持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,335百万円
（ストックオプション等関係）
第62期中間会計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
該当事項はありません。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
第62期中間会計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
［関連情報］
第62期中間会計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
１ 製品及びサービスごとの情報
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりませ
ん。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しており
ます。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第62期中間会計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第62期中間会計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第62期中間会計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第62期中間会計期間
項目
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
１株当たり純資産額 399円38銭
１株当たり中間純利益金額 17円64銭
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当社株式
が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載し
ておりません。
２ １株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第62期中間会計期間
項目
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
中間純利益（百万円） 3,438
普通株主に帰属しない金額（百万円） －
普通株式に係る中間純利益（百万円） 3,438
普通株式の期中平均株式数（千株） 194,864
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり 2011年度ストックオプション(1)914,100株、
中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 2016年度ストックオプション(1)1,027,000株、
2016年度ストックオプション(2)1,992,000株、
2017年度ストックオプション(1)2,939,000株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第62期中間会計期間
項目
(2020年９月30日)
中間貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 77,541
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） －
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額（百万円） 77,541
１株当たり純資産額の算定に用いられた
194,153
中間会計期間末の普通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2020年3月末現在 ）
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銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
＜再信託受託会社の概要＞
名称 ：日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額 ：10,000百万円（ 2020年3月末現在 ）
事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
託者（日本マスタートラスト信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産のすべ
てを再信託受託者へ移管することを目的とします。
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（2020年3月末 現在 ）
アーク証券株式会社 2,619百万円
金融商品取引法に定める第
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
内藤証券株式会社 3,002百万円
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
（２）販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
３【資本関係】
（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。
第３【その他】
（１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を使用します。
（２）目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
（３）目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
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⑥ 請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
載。
（４）有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
載することがあります。
（５）目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第１ ファンドの状況」
「２ 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
内容の記載とすることがあります。
（６）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
（７）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
（８）交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
③ 分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合がある旨の記載。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年６月８日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 貞 廣 篤 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第61期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
トマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
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や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年12月16日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 佐々木 貴司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているインデックスポートフォリオの2019年11月８日から2020年11月９日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、インデック
スポートフォリオの2020年11月９日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
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事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年12月16日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 佐々木 貴司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているバランスポートフォリオの2019年11月８日から2020年11月９日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、バランス
ポートフォリオの2020年11月９日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
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事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2020年12月４日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 貞 廣 篤 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの第62期事業年度の中間会計期
間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、日興アセットマネジメント株式会社の2020年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2020年
４月１日から2020年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する
中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
注 意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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