ＤＣインデックスバランス（株式６０） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第18期(令和1年11月7日－令和2年11月6日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第18期(令和1年11月7日－令和2年11月6日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＣインデックスバランス（株式６０） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月5日 提出
【計算期間】 第18期(自 2019年11月7日至 2020年11月6日)
【ファンド名】 ＤＣインデックスバランス（株式６０）
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
４つの異なる資産に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざします。
② ファンドの基本的性格
１）商品分類
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇資産複合
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
２ ） 属性区分
2/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（ 注 ） 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇その他資産（投資信託証券（資産複合 資産配分固定型（株式、債券）））
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式および債券に投資を行ないます。よって、商品分
類の「投資対象資産（収益の源泉）」においては、「資産複合」に分類されます。
「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
◇年１回
目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル（含む日本）
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
◇ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
を除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
◇為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替の
ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ（http s ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
③ ファンドの特色
3/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
④ 信託金限度額
・ 1兆円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
2002年12月10日
・ファンドの信託契約締結、 当初自己設定 、運用開始
5/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・ 償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況（ 2020年11月末 現在）
１）資本金
17,363百万円
２）沿革
1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
３）大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友 トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 179,869,100株 91.29％
ディングス 株式会社
6 Shenton Way, #46-00, DBS Building
DBS Bank Ltd.
14,283,400株 7.24％
Tower One, Singapore 068809
２【投資方針】
6/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（１）【投資方針】
・ 主として、以下に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめ
ざします。
証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
証券投資信託「 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
・純資産総額に対する株式ならびに公社債および短期金融資産の実質組入比率については、次の標準実質
組入比率を目処として投資を行ないます。
株式の標準実質組入比率…………………………………… 6 0％
公社債および短期金融資産の標準実質組入比率………… 4 0％
・組入比率の調整にあたっては、原則としてマザーファンド受益証券への投資比率を調整することで行な
いますが、市況動向などによっては内外の有価証券などへの直接投資を行なうことがあります。
・また、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
ます。
（２）【投資対象】
＜ ＤＣインデックスバランス（株式60） ＞
以下に掲げる各証券投資信託の受益証券を主要投資対象とします。
証券投資信託 「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
証券投資信託 「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
証券投資信託 「日本債券インデックスマザーファンド」
証券投資信託 「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第20条、
第21条および第22条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」受益証券
２）証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券
３）証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券
４）証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券
５）株券または新株引受権証書
６）国債証券
７）地方債証券
８）特別の法律により法人の発行する債券
９）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
10）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
11）コマーシャル・ペーパー
12）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
株予約権証券
13）外国または外国の者の発行する証券または証書で、５）～12）の証券または証書の性質を有するも
の
14）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
7/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
い、マザーファンドの受益証券を除きます。）
15）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。）で16）に定めるもの以外のもの
16）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
18）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
19）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20）外国法人が発行する譲渡性預金証書
21）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
22）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
23）外国の者に対する権利で22）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品 （金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。） により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）為替先渡取引
６）有価証券の貸付
７）公社債の空売
８）公社債の借入
９）外国為替予約取引
10）資金の借入
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第15条、
第16条および第17条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
8/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
８）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、２）～８）の証券の性質を有するもの
10）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第 11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
11）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
12）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
13）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
14）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）有価証券の貸付
６）公社債の空売
７）公社債の借入
＜海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド ＞
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第14条、
第15条および第16条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
9/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
８）外国または外国の者の発 行する外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株
引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する証券で、２）～７）の証券の性質を有するもの
10）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
11 ） 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。）で 12） に定めるもの以外のもの
12 ） 投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
15）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
16）外国法人が発行する譲渡性預金証書
17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
18）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
19）外国の者に対する権利で18）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）為替先渡取引
６）有価証券の貸付
７）公社債の空売
８）公社債の借入
９）外国為替予約取引
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
わが国の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）国債証券
２）地方債証券
10/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３）特別の法律により法人の発行する債券
４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第 236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
（会社法施行前の旧商法第 341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。 ） に限ります。）
５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
８） 投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
９）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
10）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
１）先物取引等
２）スワップ取引
３）金利先渡取引
４）有価証券の貸付
５）公社債の空売
６）公社債の借入
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
内外の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）国債証券
２）地方債証券
３）特別の法律により法人の発行する債券
４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第 236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
（会社法施行前の旧商法第 341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。 ） に限ります。）
５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
11/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
８） 投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
９）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
10）外国法人が発行する譲渡性預金証書
11）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
12）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
13）外国の者に対する権利で12）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）先物取引等
２）スワップ取引
３）金利先渡取引
４）為替先渡取引
５）有価証券の貸付
６）公社債の空売
７）公社債の借入
８）外国為替予約取引
◆投資対象とするマザーファンドの概要
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、ＴＯＰＩＸ（東証株価指
＊
数） の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主としてわが国の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の動きに連
動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引などを活用することがあり
ます。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価
総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50％以下
とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発
生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
12/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当
該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（ 1999 年10月29日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、東京証券取引所第一部に上場されている普通株式全銘柄（算出対象
除外後の整理ポスト割当銘柄および算出対象組入前の新規上場銘柄を除きます。）の浮動株調整後の
時価総額を指数化したもので、市場全体の動向を反映するものです。
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、この指
数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関する
すべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイ
＊
ンデックス（円ヘッジなし・円ベース） に連動する投資成果を目指して運
用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカント
リーファンド等を含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス
（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用
を行ないます。
・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、 株価
指数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
13/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
合には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
・外貨建資産ヘの投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（ 2000 年5月17日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合
成パフォーマンスを表す指数です。（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッ
ジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.
は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
運用の基本方針
＊
基本方針
わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、 NOMURA-BPI総合 の動き
に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・ 主としてわが国の公社債に投資し、 NOMURA-BPI総合 の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行ないます。
・ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引などを活用することがありま
す。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の
合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
14/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.1％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（ 1998 年10月30日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数
で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出され
ます。国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳなど、国内で発行され
た円建公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存期間１年以上、残存額面10億円以上で、
事業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳについては、Ａ格相当以上の格付を取得しているものに限られま
す。
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックス
の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日
興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、 FTSE世界国債イ
＊
ンデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成
果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 内外の公社債を主要投資対象とします。
15/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資方針 ・主として世界各国の債券に投資し、 FTSE世界国債インデックス（除く日
本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成果をめざして運用
を行ないます。
・ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用
することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買
建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引
などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
・ 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませ
ん。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.2％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（ 1998 年10月30日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主
要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックス
のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完
全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
に対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
（３）【運用体制】
16/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
17/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※上記体制は 2020年11月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
１）分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
２）分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には分配を行なわないこともあります。
３）留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
を行ないます。
② 収益分配金の支払い
原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。
（５）【投資制限】
① 約款に定める投資制限
＜ＤＣインデックスバランス（株式60）＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の
70％未満とします。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の
５％以下とします。
４）外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の総額の50％以下とします。
18/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
し ます。
６）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるもの
をいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるもの
をいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
７）わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
８）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
９）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を
行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
10）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則として、当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託
期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14）信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額
を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りで
はありません。
15）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ）借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内
ニ） 解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産
で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間
とします。
19/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
16）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
17）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）外貨建資産への投資は行ないません。
４）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
５）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
６）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
できます。
７）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指
図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
８）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
10）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
20/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
６） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げ
るものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
７） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
８） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
９） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をする
ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
10） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
15）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
21/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
１）株式への投資は行ないません。
２）外貨建資産への投資は行ないません。
３）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
４）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
できます。
５）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指
図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
６）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
７）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
11）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）株式への投資は行ないません。
２）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
３）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるもの
をいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるもの
をいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
４）わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
５）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
22/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
６）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を
行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
７）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
ありません。
12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に 株式および債券 を 実質的な 投資対象としますので、 株式および債券 の価格の下落
や、 株式および債券 の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を
被ることがあります。 また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあ
ります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
23/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
ります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
は、残存期間やクーポン レートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
② 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、不測の損失を被るリスクがあります。
③ 信用リスク
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、
ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが
予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもありま
す。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用する ことがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
する要因となります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
＜その他の留意事項＞
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投資
する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該
投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場
合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社またはその関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
24/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
れることがあります。また、 委託会社またはその関連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連し
て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
響 を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
（２）リスク管理体制
■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理 ／コンプライアンス業務担当 部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況 についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、 リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。 両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や 各種リスク（運用リスク、事務リスク、システムリスクなど）に関するモニタリングと
その報告に加えて、 重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
の支援 に努めております。
■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析 および運用リスクの管理状況をモニタリングします。 運用パ
フォーマンスおよび 運用 リスクに係る評価と分析の結果については運用 リスク 会議に報告し、 運用リスクの
管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
などのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2020年11月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
25/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数（TOPIX、配当込）
当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
す。
MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
負いません。
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
26/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC
に帰属します。
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 0.154％ （税抜 0.14％ ）の率
を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.14％ 0.04％ 0.08％ 0.02％
委託した資金の運用の対価
委託会社
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供な
販売会社
どの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、 日々計上され、 毎計算期間の最初の６ヵ
月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
（４）【その他の手数料等】
信託財産に関する以下の 費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
ら支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
用。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用（日々、計上されます。）。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
利息。
27/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜投資対象とするマザーファンドに係る費用＞
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
＊ 監査費用、売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
ことができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
≪確定拠出年金の場合≫
確定拠出年金法に規定する 資産管理機関および 国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかり
ません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
す。
≪確定拠出年金でない場合≫
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（ 配当控除の適用はありません。 ）のいずれ
かを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
＊
解約時および償還時の差益（譲渡益） については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。）を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購
入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が５年間非課税となります。なお、確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託な
どを購入する場合は、NISAをご利用になれません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
28/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2021年2月5日 現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率など
の課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認
されることをお勧めします。
５【運用状況】
【ＤＣインデックスバランス（株式６０）】
以下の運用状況は2020年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
29/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（１）【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 11,737,867,675 95.02
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 615,248,563 4.98
合計（純資産総額） 12,353,116,238 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 親投資信託受 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマ 3,337,884,483 1.5766 5,262,508,676 1.6683 5,568,592,682 45.08
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 2,176,758,454 1.4147 3,079,645,044 1.4139 3,077,718,778 24.91
益証券 ド
日本 親投資信託受 海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ 617,999,975 2.8507 1,761,755,278 3.0081 1,859,005,724 15.05
益証券 ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザー
ファンド
日本 親投資信託受 海外債券インデックス（ヘッジな 499,898,804 2.4455 1,222,521,872 2.4656 1,232,550,491 9.98
益証券 し）マザーファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 95.02
合 計 95.02
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
30/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第9計算期間末 (2011年11月 7日) 1,789 1,790 1.1104 1.1114
第10計算期間末 (2012年11月 6日) 1,972 1,973 1.1554 1.1564
第11計算期間末 (2013年11月 6日) 2,651 2,652 1.5855 1.5865
第12計算期間末 (2014年11月 6日) 3,346 3,347 1.8012 1.8022
第13計算期間末 (2015年11月 6日) 3,898 3,900 1.9758 1.9768
第14計算期間末 (2016年11月 7日) 3,878 3,880 1.8341 1.8351
第15計算期間末 (2017年11月 6日) 5,724 5,727 2.2197 2.2207
第16計算期間末 (2018年11月 6日) 7,503 7,506 2.1621 2.1631
第17計算期間末 (2019年11月 6日) 9,913 9,917 2.2665 2.2675
第18計算期間末 (2020年11月 6日) 11,841 11,846 2.3048 2.3058
2019年11月末日 10,101 ― 2.2799 ―
12月末日 10,367 ― 2.3042 ―
2020年 1月末日 10,432 ― 2.2864 ―
2月末日 9,944 ― 2.1614 ―
3月末日 9,351 ― 2.0484 ―
4月末日 9,822 ― 2.1155 ―
5月末日 10,497 ― 2.1945 ―
6月末日 10,737 ― 2.2005 ―
7月末日 10,763 ― 2.1756 ―
8月末日 11,375 ― 2.2758 ―
9月末日 11,518 ― 2.2781 ―
10月末日 11,469 ― 2.2353 ―
11月末日 12,353 ― 2.3858 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第9期 2010年11月 9日～2011年11月 7日 0.0010
第10期 2011年11月 8日～2012年11月 6日 0.0010
第11期 2012年11月 7日～2013年11月 6日 0.0010
第12期 2013年11月 7日～2014年11月 6日 0.0010
第13期 2014年11月 7日～2015年11月 6日 0.0010
第14期 2015年11月 7日～2016年11月 7日 0.0010
第15期 2016年11月 8日～2017年11月 6日 0.0010
第16期 2017年11月 7日～2018年11月 6日 0.0010
第17期 2018年11月 7日～2019年11月 6日 0.0010
第18期 2019年11月 7日～2020年11月 6日 0.0010
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
31/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第9期 2010年11月 9日～2011年11月 7日 △4.20
第10期 2011年11月 8日～2012年11月 6日 4.14
第11期 2012年11月 7日～2013年11月 6日 37.31
第12期 2013年11月 7日～2014年11月 6日 13.67
第13期 2014年11月 7日～2015年11月 6日 9.75
第14期 2015年11月 7日～2016年11月 7日 △7.12
第15期 2016年11月 8日～2017年11月 6日 21.08
第16期 2017年11月 7日～2018年11月 6日 △2.55
第17期 2018年11月 7日～2019年11月 6日 4.87
第18期 2019年11月 7日～2020年11月 6日 1.73
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第9期 2010年11月 9日～2011年11月 7日 270,923,990 131,707,074
第10期 2011年11月 8日～2012年11月 6日 280,700,352 185,136,062
第11期 2012年11月 7日～2013年11月 6日 276,014,975 310,793,361
第12期 2013年11月 7日～2014年11月 6日 370,051,653 184,520,878
第13期 2014年11月 7日～2015年11月 6日 380,095,839 264,656,068
第14期 2015年11月 7日～2016年11月 7日 371,339,540 230,013,327
第15期 2016年11月 8日～2017年11月 6日 878,324,252 413,874,113
第16期 2017年11月 7日～2018年11月 6日 1,237,064,109 345,671,921
第17期 2018年11月 7日～2019年11月 6日 1,312,172,027 408,686,802
第18期 2019年11月 7日～2020年11月 6日 1,522,648,131 758,698,697
（参考）
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
以下の運用状況は2020年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 35,314,888,060 98.71
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 463,178,826 1.29
合計（純資産総額） 35,778,066,886 100.00
その他の資産の投資状況
32/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 421,320,000 1.18
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 161,600 6,989.84 1,129,558,144 6,999.00 1,131,038,400 3.16
器
日本 株式 ソニー 電気機器 90,700 8,017.44 727,181,808 9,704.00 880,152,800 2.46
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 112,800 6,888.11 776,978,808 7,272.00 820,281,600 2.29
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 13,100 48,430.00 634,433,000 53,290.00 698,099,000 1.95
日本 株式 任天堂 その他製 8,900 55,090.00 490,301,000 59,260.00 527,414,000 1.47
品
日本 株式 日本電信電話 情報・通 190,000 2,230.10 423,719,000 2,465.00 468,350,000 1.31
信業
日本 株式 日本電産 電気機器 34,900 10,648.90 371,646,610 13,305.00 464,344,500 1.30
日本 株式 第一三共 医薬品 124,400 2,680.05 333,398,220 3,694.00 459,533,600 1.28
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 120,500 3,494.96 421,142,680 3,745.00 451,272,500 1.26
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 977,400 423.37 413,801,838 448.50 438,363,900 1.23
ル・グループ
日本 株式 ダイキン工業 機械 18,500 19,459.55 360,001,675 23,665.00 437,802,500 1.22
日本 株式 リクルートホールディング サービス 99,200 4,150.99 411,778,208 4,400.00 436,480,000 1.22
ス 業
日本 株式 信越化学工業 化学 24,400 14,630.00 356,972,000 17,135.00 418,094,000 1.17
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 28,700 11,785.71 338,249,877 13,910.00 399,217,000 1.12
日本 株式 村田製作所 電気機器 42,600 7,382.93 314,512,818 9,129.00 388,895,400 1.09
日本 株式 ファナック 電気機器 13,600 21,578.92 293,473,312 25,365.00 344,964,000 0.96
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 114,100 2,584.76 294,921,116 2,871.50 327,638,150 0.92
器
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 9,200 28,415.00 261,418,000 35,470.00 326,324,000 0.91
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 103,600 2,798.21 289,894,556 2,982.50 308,987,000 0.86
信業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 98,800 2,980.35 294,458,580 3,032.00 299,561,600 0.84
ループ
日本 株式 ＳＭＣ 機械 4,500 56,345.95 253,556,775 66,320.00 298,440,000 0.83
日本 株式 エムスリー サービス 30,500 6,701.72 204,402,460 9,622.00 293,471,000 0.82
業
日本 株式 日立製作所 電気機器 69,600 3,667.85 255,282,360 3,966.00 276,033,600 0.77
日本 株式 花王 化学 34,700 7,551.28 262,029,416 7,808.00 270,937,600 0.76
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 96,800 2,554.50 247,275,600 2,758.50 267,022,800 0.75
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 50,500 4,929.80 248,954,900 5,190.00 262,095,000 0.73
日本 株式 オリエンタルランド サービス 14,700 15,350.00 225,645,000 17,765.00 261,145,500 0.73
業
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 194,200 1,310.94 254,584,548 1,327.50 257,800,500 0.72
ループ
日本 株式 中外製薬 医薬品 45,300 4,167.05 188,767,365 5,044.00 228,493,200 0.64
33/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 三菱商事 卸売業 93,600 2,443.42 228,704,112 2,433.00 227,728,800 0.64
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.08
鉱業 0.14
建設業 2.33
食料品 3.50
繊維製品 0.46
パルプ・紙 0.20
化学 7.50
医薬品 6.00
石油・石炭製品 0.36
ゴム製品 0.54
ガラス・土石製品 0.78
鉄鋼 0.60
非鉄金属 0.65
金属製品 0.61
機械 5.68
電気機器 16.74
輸送用機器 6.92
精密機器 2.76
その他製品 2.67
電気・ガス業 1.30
陸運業 3.46
海運業 0.17
空運業 0.35
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 9.28
卸売業 4.39
小売業 4.75
銀行業 4.50
証券、商品先物取引業 0.77
保険業 1.91
その他金融業 1.10
不動産業 2.01
サービス業 6.02
合 計 98.71
投資不動産物件
該当事項はありません。
34/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 ２０２０年 買建 24 日本円 402,407,700 421,320,000 1.18
取引 １２月
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2020年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 152,577,165,779 65.40
カナダ 7,725,249,898 3.31
ドイツ 6,833,385,888 2.93
イタリア 1,425,280,742 0.61
フランス 7,870,897,071 3.37
オランダ 4,331,498,021 1.86
スペイン 1,923,835,975 0.82
ベルギー 729,936,341 0.31
オーストリア 119,946,774 0.05
ルクセンブルク 198,374,966 0.09
フィンランド 886,006,497 0.38
アイルランド 4,219,771,874 1.81
ポルトガル 128,304,209 0.05
イギリス 9,611,326,875 4.12
スイス 8,162,642,115 3.50
スウェーデン 2,410,159,085 1.03
ノルウェー 471,089,696 0.20
デンマーク 1,838,106,470 0.79
ケイマン 432,203,354 0.19
オーストラリア 4,956,165,628 2.12
バミューダ 376,825,502 0.16
ニュージーランド 248,694,059 0.11
パプアニューギニア 21,784,550 0.01
香港 1,958,775,273 0.84
シンガポール 710,511,261 0.30
イスラエル 478,316,694 0.21
35/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ジャージー 557,813,372 0.24
アラブ首長国連邦 0 0.00
マン島 44,732,565 0.02
小計 221,248,800,534 94.83
新株予約権証券 スイス 1,257,537 0.00
投資証券 アメリカ 4,307,086,564 1.85
カナダ 33,092,344 0.01
フランス 146,755,907 0.06
イギリス 141,176,675 0.06
オーストラリア 354,631,643 0.15
香港 93,442,220 0.04
シンガポール 127,817,286 0.05
小計 5,204,002,639 2.23
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 6,861,981,296 2.94
合計（純資産総額） 233,316,042,006 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,116,816,876 1.34
買建 ドイツ 634,356,657 0.27
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 1,486,222,000 0.64
売建 ― 3,365,779,800 △1.44
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 829,578 11,951.50 9,914,706,112 12,112.53 10,048,292,643 4.31
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 344,514 22,464.13 7,739,208,902 22,360.24 7,703,417,343 3.30
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 20,325 332,905.11 6,766,296,483 331,963.87 6,747,165,711 2.89
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 114,940 29,586.83 3,400,710,597 28,861.68 3,317,361,603 1.42
娯楽
36/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 14,462 170,483.49 2,465,532,233 186,294.50 2,694,191,191 1.15
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 14,335 169,650.29 2,431,936,938 185,653.50 2,661,343,034 1.14
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 35,445 43,699.25 1,548,919,941 60,854.60 2,156,991,524 0.92
動車部品
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 125,941 15,088.98 1,900,321,684 14,960.16 1,884,097,511 0.81
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 146,070 10,784.82 1,575,338,789 12,593.54 1,839,539,235 0.79
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 80,602 20,571.25 1,658,084,610 21,920.79 1,766,859,516 0.76
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 118,349 14,791.85 1,750,601,627 14,400.19 1,704,248,430 0.73
パーソナル
用品
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 141,963 12,251.20 1,739,217,560 11,761.43 1,669,688,029 0.72
料・タバコ
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 29,390 56,475.64 1,659,819,145 55,108.45 1,619,637,360 0.69
導体製造装
置
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 66,470 22,098.44 1,468,883,433 24,055.72 1,598,984,340 0.69
B
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 45,420 34,346.03 1,559,996,864 35,108.58 1,594,632,003 0.68
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC ソフトウェ 42,690 34,243.18 1,461,841,478 35,225.98 1,503,797,184 0.64
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 51,370 29,400.86 1,510,322,691 28,672.60 1,472,911,518 0.63
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 86,292 13,334.28 1,150,641,819 15,285.33 1,319,002,188 0.57
娯楽
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 198,467 6,021.46 1,195,061,975 6,293.65 1,249,083,065 0.54
サービス
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 217,744 4,681.28 1,019,321,372 5,376.30 1,170,658,700 0.50
娯楽
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフトウェ 53,247 21,093.82 1,123,182,932 21,961.30 1,169,373,719 0.50
ア・サービ
ス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 33,498 34,192.07 1,145,366,229 34,778.42 1,165,007,681 0.50
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 22,999 50,750.26 1,167,205,344 49,558.64 1,139,799,315 0.49
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 374,619 2,586.86 969,087,281 3,011.77 1,128,266,678 0.48
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフトウェ 42,945 26,026.52 1,117,709,022 25,726.28 1,104,815,125 0.47
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 21,010 50,727.40 1,065,782,867 51,047.39 1,072,505,672 0.46
娯楽
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 195,622 5,248.52 1,026,726,527 5,475.00 1,071,031,037 0.46
料・タバコ
アメリカ 株式 WALMART INC 食品・生活 67,672 14,944.57 1,011,329,381 15,749.72 1,065,815,323 0.46
必需品小売
り
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 341,867 2,890.21 988,070,772 3,015.92 1,031,045,813 0.44
サービス
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 265,900 3,754.58 998,344,045 3,867.82 1,028,454,588 0.44
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
37/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 3.00
素材 4.31
資本財 6.41
商業・専門サービス 1.15
運輸 2.03
自動車・自動車部品 1.84
耐久消費財・アパレル 1.91
消費者サービス 1.56
メディア・娯楽 6.75
小売 5.82
食品・生活必需品小売り 1.46
食品・飲料・タバコ 4.08
家庭用品・パーソナル用品 1.98
ヘルスケア機器・サービス 5.09
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.60
銀行 5.59
各種金融 4.23
保険 3.07
不動産 0.42
ソフトウェア・サービス 11.60
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.73
電気通信サービス 1.91
公益事業 3.26
半導体・半導体製造装置 4.03
新株予約権証券 ― ― 0.00
投資証券 ― ― 2.23
合 計 97.06
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2012 買建 165 米ドル 28,975,362.5 3,010,250,410 30,001,125 3,116,816,876 1.34
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJSTX5 2012 買建 165 ユーロ 4,883,570 607,418,437 5,100,150 634,356,657 0.27
ス・ドイツ
金融先物取
引所
38/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 11,800,000.00 1,229,745,810 1,225,004,000 0.53
ユーロ 買建 2,100,000.00 258,172,670 261,218,000 0.11
米ドル 売建 25,000,000.00 2,596,210,000 2,597,000,000 △1.11
加ドル 売建 700,000.00 55,964,440 55,958,000 △0.02
ユーロ 売建 3,000,000.00 372,932,100 373,140,000 △0.16
英ポンド 売建 1,200,000.00 166,167,780 166,248,000 △0.07
スイスフラン 売建 840,000.00 96,525,828 96,574,800 △0.04
スウェーデンクローナ 売建 1,500,000.00 18,345,240 18,330,000 △0.01
デンマーククローネ 売建 1,900,000.00 31,740,108 31,749,000 △0.01
香港ドル 売建 2,000,000.00 26,795,600 26,780,000 △0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
日本債券インデックスマザーファンド
以下の運用状況は2020年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 33,767,006,814 76.05
地方債証券 日本 3,455,501,000 7.78
特殊債券 日本 4,606,114,000 10.37
社債券 日本 2,432,229,448 5.48
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 141,653,555 0.32
合計（純資産総額） 44,402,504,817 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 国債証券 第３５７回利付国 820,000,000 100.96 827,872,000 101.04 828,544,400 0.100 2029/12/20 1.87
債（１０年）
日本 国債証券 第３４１回利付国 700,000,000 102.09 714,672,000 102.05 714,392,000 0.300 2025/12/20 1.61
債（１０年）
39/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３４５回利付国 610,000,000 101.23 617,545,700 101.21 617,423,700 0.100 2026/12/20 1.39
債（１０年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 448,000,000 118.60 531,345,920 118.66 531,614,720 1.700 2032/9/20 1.20
債（２０年）
日本 国債証券 第１５３回利付国 450,000,000 115.24 518,589,000 115.47 519,619,500 1.300 2035/6/20 1.17
債（２０年）
日本 国債証券 第３５８回利付国 510,000,000 100.88 514,532,400 100.97 514,977,600 0.100 2030/3/20 1.16
債（１０年）
日本 国債証券 第１４４回利付国 430,000,000 116.64 501,552,000 116.72 501,917,500 1.500 2033/3/20 1.13
債（２０年）
日本 国債証券 第３３５回利付国 490,000,000 102.44 501,995,200 102.40 501,794,300 0.500 2024/9/20 1.13
債（１０年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 490,000,000 101.33 496,517,000 101.38 496,781,600 0.100 2027/12/20 1.12
債（１０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 490,000,000 101.28 496,306,300 101.26 496,208,300 0.100 2027/3/20 1.12
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 480,000,000 101.33 486,422,400 101.39 486,696,000 0.100 2028/3/20 1.10
債（１０年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 435,000,000 101.30 440,681,100 101.36 440,946,450 0.100 2028/6/20 0.99
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 420,000,000 102.46 430,336,200 102.46 430,340,400 0.400 2025/9/20 0.97
債（１０年）
日本 国債証券 第１４５回利付国 355,000,000 119.31 423,554,050 119.38 423,827,400 1.700 2033/6/20 0.95
債（２０年）
日本 国債証券 第１１７回利付国 343,000,000 119.67 410,474,960 119.58 410,166,260 2.100 2030/3/20 0.92
債（２０年）
日本 国債証券 第３５９回利付国 400,000,000 100.87 403,514,000 100.85 403,432,000 0.100 2030/6/20 0.91
債（１０年）
日本 国債証券 第３３８回利付国 390,000,000 102.31 399,044,100 102.29 398,934,900 0.400 2025/3/20 0.90
債（１０年）
日本 国債証券 第１５２回利付国 350,000,000 113.75 398,132,000 113.98 398,930,000 1.200 2035/3/20 0.90
債（２０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 390,000,000 101.26 394,949,100 101.33 395,198,700 0.100 2028/9/20 0.89
債（１０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 370,000,000 102.38 378,809,700 102.37 378,802,300 0.400 2025/6/20 0.85
債（１０年）
日本 国債証券 第１１３回利付国 290,000,000 118.84 344,650,500 118.79 344,517,100 2.100 2029/9/20 0.78
債（２０年）
日本 国債証券 第８８回利付国債 300,000,000 113.62 340,884,000 113.39 340,188,000 2.300 2026/6/20 0.77
（２０年）
日本 国債証券 第４６回利付国債 250,000,000 122.67 306,690,000 122.72 306,822,500 1.500 2045/3/20 0.69
（３０年）
日本 国債証券 第６０回利付国債 295,000,000 103.29 304,720,250 103.14 304,286,600 1.400 2022/12/20 0.69
（２０年）
日本 国債証券 第３１３回利付国 300,000,000 100.45 301,363,272 100.45 301,363,272 1.300 2021/3/20 0.68
債（１０年）
日本 国債証券 第１６４回利付国 285,000,000 102.71 292,729,200 103.03 293,646,900 0.500 2038/3/20 0.66
債（２０年）
日本 国債証券 第９１回利付国債 250,000,000 114.24 285,600,000 114.00 285,017,500 2.300 2026/9/20 0.64
（２０年）
日本 国債証券 第１５５回利付国 250,000,000 111.02 277,567,500 111.20 278,005,000 1.000 2035/12/20 0.63
債（２０年）
日本 国債証券 第１３９回利付国 230,000,000 117.20 269,562,300 117.26 269,702,600 1.600 2032/6/20 0.61
債（２０年）
日本 国債証券 第３４回利付国債 200,000,000 134.70 269,406,000 134.80 269,612,000 2.200 2041/3/20 0.61
（３０年）
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 76.05
40/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
地方債証券 7.78
特殊債券 10.37
社債券 5.48
合 計 99.68
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2020年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 65,752,950,522 42.83
カナダ 3,071,552,991 2.00
メキシコ 1,259,677,647 0.82
ドイツ 11,791,187,235 7.68
イタリア 14,649,478,913 9.54
フランス 16,151,675,044 10.52
オランダ 3,031,898,627 1.97
スペイン 9,461,528,522 6.16
ベルギー 3,884,095,759 2.53
オーストリア 2,339,441,331 1.52
フィンランド 968,797,961 0.63
アイルランド 1,289,088,262 0.84
イギリス 10,143,653,833 6.61
スウェーデン 503,411,541 0.33
ノルウェー 334,134,146 0.22
デンマーク 861,737,934 0.56
ポーランド 965,257,512 0.63
オーストラリア 4,115,712,685 2.68
シンガポール 669,677,305 0.44
マレーシア 752,106,695 0.49
イスラエル 653,045,382 0.43
小計 152,650,109,847 99.43
41/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 870,711,671 0.57
合計（純資産総額） 153,520,821,518 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 209,991,650 0.14
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 9,250,000 11,250.09 1,040,633,823 11,175.72 1,033,754,149 8.000 2021/11/15 0.67
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 3,035,000 23,533.84 714,252,052 23,683.14 718,783,482 4.500 2041/4/25 0.47
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,590,000 10,205.56 672,547,010 10,212.06 672,974,908 0.625 2030/5/15 0.44
ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 3,105,000 20,842.19 647,150,152 20,943.10 650,283,392 2.500 2044/7/4 0.42
DEUTSCHLAND
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 2,885,000 21,334.27 615,493,964 21,399.10 617,364,219 4.750 2035/4/25 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,700,000 10,703.91 610,123,244 10,689.30 609,290,471 1.875 2022/7/31 0.40
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 4,090,000 14,786.29 604,759,441 14,856.19 607,618,567 1.250 2034/5/25 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,940,000 12,092.63 597,376,064 12,077.21 596,614,297 2.875 2028/5/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,970,000 11,984.68 595,638,841 11,970.07 594,912,774 2.625 2029/2/15 0.39
ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 2,732,000 21,396.58 584,554,741 21,536.14 588,367,468 2.500 2046/8/15 0.38
DEUTSCHLAND
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,300,000 11,061.44 586,256,511 11,043.58 585,310,166 2.500 2023/8/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,140,000 11,359.92 583,900,133 11,349.98 583,389,100 2.250 2025/11/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,180,000 11,061.84 573,003,820 11,060.22 572,919,707 1.625 2026/5/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,040,000 11,317.92 570,423,271 11,308.99 569,973,284 2.000 2026/11/15 0.37
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 2,640,000 21,544.38 568,771,690 21,560.86 569,206,804 5.750 2032/10/25 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,100,000 13,668.02 560,389,153 13,864.44 568,442,230 3.000 2048/8/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,020,000 11,199.42 562,211,036 11,196.58 562,068,398 2.000 2025/8/15 0.37
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 3,930,000 14,314.02 562,541,125 14,258.96 560,377,148 4.250 2023/10/25 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,510,000 12,365.75 557,695,341 12,346.47 556,825,957 3.125 2028/11/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,970,000 11,136.11 553,464,893 11,129.62 553,142,185 2.000 2025/2/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,800,000 11,501.35 552,064,960 11,490.80 551,558,459 2.250 2027/2/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,700,000 11,725.56 551,101,732 11,707.91 550,272,041 3.000 2025/9/30 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,800,000 11,229.04 538,994,269 11,220.12 538,565,760 2.125 2025/5/15 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,900,000 13,513.40 527,022,977 13,691.56 533,971,052 3.000 2045/11/15 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 10,688.49 534,424,757 10,668.20 533,410,219 2.500 2022/1/15 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,620,000 11,218.49 518,294,524 11,206.32 517,732,045 2.375 2024/8/15 0.34
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 2,745,000 18,856.70 517,616,539 18,833.14 516,969,884 5.500 2029/4/25 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,840,000 10,567.15 511,450,288 10,557.41 510,978,887 1.500 2022/1/31 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,200,000 12,126.72 509,322,337 12,110.48 508,640,559 2.875 2028/8/15 0.33
42/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 3,175,000 15,908.84 505,105,871 15,932.50 505,857,061 2.500 2030/5/25 0.33
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 99.43
合 計 99.43
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 1,080,000.00 112,292,400 112,190,400 0.07
加ドル 買建 99,000.00 7,914,654 7,914,060 0.01
メキシコペソ 買建 2,073,000.00 10,748,505 10,738,140 0.01
ユーロ 買建 458,000.00 56,959,628 56,966,040 0.04
英ポンド 買建 70,000.00 9,697,100 9,697,800 0.01
豪ドル 買建 116,900.00 8,989,960 8,989,610 0.01
シンガポールドル 買建 45,000.00 3,493,800 3,495,600 0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
43/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
（ １ ）申込方法
・確定拠出年金制度の規定に従い、販売会社所定の方法でお申し込みください。
・当ファンドは、 確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用 するための専用ファンドで
す。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行なう
資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関に限るものとします。
44/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（３）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（４）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
（５）申込単位
１円以上１円単位
（６）申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
（ ７ ）受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第２条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
２【換金（解約）手続等】
＜解約請求による換金＞
（１）解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（３）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（ ４ ）解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（５）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
※上記の手取額は、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務
委託先金融機関の場合を記載しています。
※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、課税上の取扱いが変更になる場合がありま
す。
（６）解約単位
１口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。
（７）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
（ ８ ）受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他やむ
45/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の解約請求を撤
回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 （ 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。） を
評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。 なお、ファンドは １万口 当たりに換算した価額で表示することがありま
す。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
＜主な資産の評価方法＞
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債（国内・外国）
＊
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
46/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限とします（2002年12月10日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
了させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年11月７日から翌年11月６日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
（５）【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、 次のいずれかの場合には、 受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ロ）やむを得ない事情が発生したとき
２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
１）委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
47/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
は、原則として公告を行ないません。
３）この信託約款の変更 に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の
「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
１）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 毎期決算後および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（２）解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
48/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
49/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間（2019年11月 7日か
ら2020年11月 6日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けており
ます。
１【財務諸表】
50/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣインデックスバランス（株式６０）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第17期 第18期
2019年11月 6日現在 2020年11月 6日現在
資産の部
流動資産
508,903,013 599,990,708
コール・ローン
9,427,270,726 11,265,029,527
親投資信託受益証券
1,189,910 4,080,299
未収入金
9,937,363,649 11,869,100,534
流動資産合計
9,937,363,649 11,869,100,534
資産合計
負債の部
流動負債
4,373,803 5,137,752
未払収益分配金
10,218,314 13,553,367
未払解約金
1,464,989 1,208,758
未払受託者報酬
7,813,572 7,252,931
未払委託者報酬
278 414
未払利息
195,275 241,700
その他未払費用
24,066,231 27,394,922
流動負債合計
24,066,231 27,394,922
負債合計
純資産の部
元本等
4,373,803,472 5,137,752,906
元本
剰余金
5,539,493,946 6,703,952,706
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,380,861,212 1,445,340,017
（分配準備積立金）
9,913,297,418 11,841,705,612
元本等合計
9,913,297,418 11,841,705,612
純資産合計
9,937,363,649 11,869,100,534
負債純資産合計
51/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第17期 第18期
自 2018年11月 7日 自 2019年11月 7日
至 2019年11月 6日 至 2020年11月 6日
営業収益
255
受取利息 -
497,377,750 244,592,596
有価証券売買等損益
497,378,005 244,592,596
営業収益合計
営業費用
169,696 150,279
支払利息
2,743,560 2,585,041
受託者報酬
14,632,921 14,945,605
委託者報酬
389,574 461,309
その他費用
17,935,751 18,142,234
営業費用合計
479,442,254 226,450,362
営業利益又は営業損失（△）
479,442,254 226,450,362
経常利益又は経常損失（△）
479,442,254 226,450,362
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 2,794,530 △ 49,789,936
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
4,032,686,453 5,539,493,946
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,501,843,519 1,849,353,602
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,501,843,519 1,849,353,602
額
472,899,007 955,997,388
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
472,899,007 955,997,388
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
4,373,803 5,137,752
分配金
5,539,493,946 6,703,952,706
期末剰余金又は期末欠損金（△）
52/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第17期 第18期
2019年11月 6日現在 2020年11月 6日現在
１. 期首元本額 3,470,318,247円 4,373,803,472円
期中追加設定元本額 1,312,172,027円 1,522,648,131円
期中一部解約元本額 408,686,802円 758,698,697円
２. 受益権の総数 4,373,803,472口 5,137,752,906口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第17期 第18期
自 2018年11月 7日 自 2019年11月 7日
至 2019年11月 6日 至 2020年11月 6日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 計算期末における費用控除後の 162,282,014円 A 計算期末における費用控除後の 178,799,848円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 64,488,881円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 97,440,450円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 4,310,933,212円 C 信託約款に定める収益調整金 5,514,513,414円
D 信託約款に定める分配準備積立 1,158,464,120円 D 信託約款に定める分配準備積立 1,174,237,471円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 5,696,168,227円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 6,964,991,183円
F 分配対象収益(1万口当たり) 13,023円 F 分配対象収益(1万口当たり) 13,556円
G 分配金額 4,373,803円 G 分配金額 5,137,752円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第17期 第18期
自 2018年11月 7日 自 2019年11月 7日
至 2019年11月 6日 至 2020年11月 6日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
53/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期
2019年11月 6日現在 2020年11月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
第17期（2019年11月 6日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
54/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 492,122,851
合計 492,122,851
第18期（2020年11月 6日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 364,947,611
合計 364,947,611
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第17期 第18期
2019年11月 6日現在 2020年11月 6日現在
1口当たり純資産額 2.2665円 1口当たり純資産額 2.3048円
(1万口当たり純資産額) (22,665円) (1万口当たり純資産額) (23,048円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 637,019,208 1,815,058,829
証券 （ヘッジなし）マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド 2,060,335,630 2,915,168,882
55/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファン 474,657,419 1,160,442,457
ド
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド 3,409,693,795 5,374,359,359
合計 6,581,706,052 11,265,029,527
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」「海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ
ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデッ
クス（ヘッジなし）マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投
資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査
の対象外であります。
（参考）
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年11月 6日現在 2020年11月 6日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 96,981,135 99,769,328
株式 33,417,562,630 34,394,247,690
派生商品評価勘定 17,618,570 7,827,350
未収入金 1,747,820 52,158,410
319,496,862 297,955,110
未収配当金
流動資産合計 33,853,407,017 34,851,957,888
資産合計 33,853,407,017 34,851,957,888
負債の部
流動負債
前受金 20,140,000 5,230,000
未払解約金 33,457,645 52,611,923
53 68
未払利息
流動負債合計 53,597,698 57,841,991
負債合計 53,597,698 57,841,991
純資産の部
56/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
元本等
元本 21,517,048,675 22,074,085,898
剰余金
12,282,760,644 12,720,029,999
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 33,799,809,319 34,794,115,897
純資産合計 33,799,809,319 34,794,115,897
負債純資産合計 33,853,407,017 34,851,957,888
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年11月 6日現在 2020年11月 6日現在
１. 期首 2018年11月 7日 2019年11月 7日
期首元本額 19,628,127,216円 21,517,048,675円
期首からの追加設定元本額 3,688,070,856円 5,120,023,303円
期首からの一部解約元本額 1,799,149,397円 4,562,986,080円
元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 573,098,014円 706,769,163円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 1,482,617,542円 1,801,534,543円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 2,869,213,373円 3,409,693,795円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 2,959,007,071円 3,476,712,685円
インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用） 1,363,512,596円 1,354,690,627円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 3,585,817,766円 3,236,646,653円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 739,710,271円 734,514,070円
投資家向け）
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 51,444,028円 49,485,768円
57/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 42,485,478円 40,124,492円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 63,721,419円 59,041,463円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 61,225,049円 53,396,078円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 4,300,617,772円 3,753,508,024円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 283,866,304円 294,227,367円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 809,568,305円 804,213,731円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,180,262,868円 1,181,735,058円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,150,880,819円 1,117,792,381円
８０）
計 21,517,048,675円 22,074,085,898円
２. 受益権の総数 21,517,048,675口 22,074,085,898口
３. 担保資産
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
して担保に供している資産は次のとおりであります。
株式 437,610,000円 370,645,000円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年11月 7日 自 2019年11月 7日
至 2019年11月 6日 至 2020年11月 6日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
58/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2019年11月 6日現在 2020年11月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年11月 6日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 903,790,303
合計 903,790,303
（2020年11月 6日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 820,501,596
合計 820,501,596
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
59/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2019年11月 6日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 338,740,000 － 356,370,000 17,630,000
合計 338,740,000 － 356,370,000 17,630,000
（2020年11月 6日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 374,075,000 － 381,915,000 7,840,000
合計 374,075,000 － 381,915,000 7,840,000
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年11月 6日現在 2020年11月 6日現在
1口当たり純資産額 1.5708円 1口当たり純資産額 1.5762円
(1万口当たり純資産額) (15,708円) (1万口当たり純資産額) (15,762円)
60/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 700 2,782.00 1,947,400
日本水産 20,100 421.00 8,462,100
マルハニチロ 2,900 2,219.00 6,435,100
雪国まいたけ 1,300 2,003.00 2,603,900
カネコ種苗 600 1,530.00 918,000
サカタのタネ 2,400 3,665.00 8,796,000
ホクト 1,500 2,142.00 3,213,000
ホクリヨウ 300 678.00 203,400
住石ホールディングス 4,200 126.00 529,200
日鉄鉱業 500 5,060.00 2,530,000
三井松島ホールディングス 800 706.00 564,800
国際石油開発帝石 73,900 507.00 37,467,300
石油資源開発 2,600 1,700.00 4,420,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 900 1,464.00 1,317,600
ヒノキヤグループ 500 2,232.00 1,116,000
ショーボンドホールディングス 3,100 5,270.00 16,337,000
ミライト・ホールディングス 6,000 1,553.00 9,318,000
サンヨーホームズ 200 677.00 135,400
日本アクア 900 703.00 632,700
ファーストコーポレーション 700 747.00 522,900
ベステラ 400 1,413.00 565,200
キャンディル 400 610.00 244,000
スペースバリューホールディングス 2,500 598.00 1,495,000
ダイセキ環境ソリューション 400 701.00 280,400
第一カッター興業 300 2,226.00 667,800
安藤・間 12,000 666.00 7,992,000
東急建設 6,000 486.00 2,916,000
コムシスホールディングス 7,100 2,826.00 20,064,600
61/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ビーアールホールディングス 2,300 770.00 1,771,000
高松コンストラクショングループ 1,300 2,195.00 2,853,500
東建コーポレーション 600 8,010.00 4,806,000
ソネック 300 863.00 258,900
ヤマウラ 900 902.00 811,800
大成建設 15,500 3,385.00 52,467,500
大林組 46,500 904.00 42,036,000
清水建設 47,200 757.00 35,730,400
飛島建設 1,400 1,125.00 1,575,000
長谷工コーポレーション 18,000 1,278.00 23,004,000
松井建設 1,900 721.00 1,369,900
錢高組 200 4,680.00 936,000
鹿島建設 36,500 1,147.00 41,865,500
不動テトラ 1,300 1,512.00 1,965,600
大末建設 600 835.00 501,000
鉄建建設 1,000 1,994.00 1,994,000
西松建設 3,600 1,960.00 7,056,000
三井住友建設 11,300 425.00 4,802,500
大豊建設 1,100 3,435.00 3,778,500
前田建設工業 11,700 783.00 9,161,100
ナカノフドー建設 1,400 413.00 578,200
奥村組 2,200 2,460.00 5,412,000
東鉄工業 2,000 2,894.00 5,788,000
イチケン 400 1,628.00 651,200
富士ピー・エス 800 589.00 471,200
淺沼組 500 4,200.00 2,100,000
戸田建設 19,300 618.00 11,927,400
熊谷組 2,200 2,477.00 5,449,400
北野建設 300 2,541.00 762,300
植木組 200 2,816.00 563,200
矢作建設工業 2,100 932.00 1,957,200
ピーエス三菱 1,600 575.00 920,000
日本ハウスホールディングス 3,300 241.00 795,300
大東建託 5,100 9,460.00 48,246,000
新日本建設 2,100 961.00 2,018,100
ＮＩＰＰＯ 3,900 2,816.00 10,982,400
62/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東亜道路工業 300 3,775.00 1,132,500
前田道路 4,100 1,816.00 7,445,600
日本道路 500 8,070.00 4,035,000
東亜建設工業 1,500 2,003.00 3,004,500
日本国土開発 4,600 566.00 2,603,600
若築建設 900 1,240.00 1,116,000
東洋建設 5,300 408.00 2,162,400
五洋建設 18,500 693.00 12,820,500
福田組 500 5,210.00 2,605,000
住友林業 11,800 1,700.00 20,060,000
日本基礎技術 1,700 451.00 766,700
巴コーポレーション 2,200 373.00 820,600
大和ハウス工業 46,000 2,846.50 130,939,000
ライト工業 2,700 1,573.00 4,247,100
積水ハウス 50,400 1,789.00 90,165,600
日特建設 1,300 804.00 1,045,200
北陸電気工事 800 1,208.00 966,400
ユアテック 2,800 657.00 1,839,600
日本リーテック 1,000 2,384.00 2,384,000
四電工 300 2,379.00 713,700
中電工 1,900 2,135.00 4,056,500
関電工 6,600 818.00 5,398,800
きんでん 11,100 1,669.00 18,525,900
東京エネシス 1,600 855.00 1,368,000
トーエネック 500 3,570.00 1,785,000
住友電設 1,300 2,765.00 3,594,500
日本電設工業 2,600 2,162.00 5,621,200
協和エクシオ 7,100 2,558.00 18,161,800
新日本空調 1,300 2,210.00 2,873,000
九電工 3,300 3,010.00 9,933,000
三機工業 3,300 1,186.00 3,913,800
日揮ホールディングス 14,300 877.00 12,541,100
中外炉工業 500 1,501.00 750,500
ヤマト 1,500 746.00 1,119,000
太平電業 1,100 2,329.00 2,561,900
高砂熱学工業 3,600 1,474.00 5,306,400
63/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三晃金属工業 200 2,664.00 532,800
朝日工業社 300 2,927.00 878,100
明星工業 3,100 872.00 2,703,200
大氣社 2,300 2,865.00 6,589,500
ダイダン 1,100 2,727.00 2,999,700
日比谷総合設備 1,500 1,764.00 2,646,000
フィル・カンパニー 300 2,094.00 628,200
ＯＳＪＢホールディングス 7,600 250.00 1,900,000
東洋エンジニアリング 2,100 315.00 661,500
レイズネクスト 2,500 1,258.00 3,145,000
日本製粉 4,400 1,731.00 7,616,400
日清製粉グループ本社 16,800 1,644.00 27,619,200
日東富士製粉 100 6,590.00 659,000
昭和産業 1,400 3,280.00 4,592,000
鳥越製粉 1,300 1,078.00 1,401,400
中部飼料 1,800 1,482.00 2,667,600
フィード・ワン 2,100 903.00 1,896,300
東洋精糖 300 1,263.00 378,900
日本甜菜製糖 800 1,794.00 1,435,200
三井製糖 1,300 1,831.00 2,380,300
塩水港精糖 1,700 230.00 391,000
日新製糖 700 1,890.00 1,323,000
森永製菓 3,500 4,120.00 14,420,000
中村屋 400 4,150.00 1,660,000
江崎グリコ 4,100 4,360.00 17,876,000
名糖産業 700 1,490.00 1,043,000
井村屋グループ 800 2,541.00 2,032,800
不二家 1,000 2,395.00 2,395,000
山崎製パン 11,100 1,739.00 19,302,900
第一屋製パン 300 1,004.00 301,200
モロゾフ 300 6,050.00 1,815,000
亀田製菓 800 4,875.00 3,900,000
寿スピリッツ 1,400 5,000.00 7,000,000
カルビー 6,800 3,105.00 21,114,000
森永乳業 2,800 5,290.00 14,812,000
六甲バター 1,000 1,792.00 1,792,000
64/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ヤクルト本社 10,200 5,150.00 52,530,000
明治ホールディングス 9,800 7,630.00 74,774,000
雪印メグミルク 3,600 2,343.00 8,434,800
プリマハム 2,300 3,020.00 6,946,000
日本ハム 5,700 4,470.00 25,479,000
林兼産業 500 583.00 291,500
丸大食品 1,600 1,666.00 2,665,600
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 1,200 3,365.00 4,038,000
柿安本店 500 2,577.00 1,288,500
伊藤ハム米久ホールディングス 9,600 723.00 6,940,800
サッポロホールディングス 5,100 1,840.00 9,384,000
アサヒグループホールディングス 32,500 3,616.00 117,520,000
キリンホールディングス 63,100 1,985.00 125,253,500
宝ホールディングス 11,000 1,124.00 12,364,000
オエノンホールディングス 4,300 417.00 1,793,100
養命酒製造 500 1,817.00 908,500
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 11,400 1,531.00 17,453,400
サントリー食品インターナショナル 9,900 3,665.00 36,283,500
ダイドーグループホールディングス 800 5,450.00 4,360,000
伊藤園 4,500 7,080.00 31,860,000
キーコーヒー 1,500 2,154.00 3,231,000
ユニカフェ 500 1,065.00 532,500
ジャパンフーズ 200 1,268.00 253,600
日清オイリオグループ 1,900 3,045.00 5,785,500
不二製油グループ本社 3,600 3,430.00 12,348,000
Ｊ－オイルミルズ 800 3,740.00 2,992,000
キッコーマン 10,700 6,030.00 64,521,000
味の素 32,800 2,294.00 75,243,200
キユーピー 8,300 2,207.00 18,318,100
ハウス食品グループ本社 5,600 3,630.00 20,328,000
カゴメ 6,100 3,875.00 23,637,500
焼津水産化学工業 700 1,000.00 700,000
アリアケジャパン 1,400 7,140.00 9,996,000
ピエトロ 200 1,698.00 339,600
エバラ食品工業 400 2,325.00 930,000
65/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
やまみ 100 2,241.00 224,100
ニチレイ 7,100 2,804.00 19,908,400
東洋水産 7,600 5,450.00 41,420,000
イートアンドホールディングス 500 1,886.00 943,000
大冷 200 2,134.00 426,800
ヨシムラ・フード・ホールディングス 800 869.00 695,200
日清食品ホールディングス 6,300 9,160.00 57,708,000
永谷園ホールディングス 700 2,360.00 1,652,000
一正蒲鉾 600 1,057.00 634,200
フジッコ 1,600 2,022.00 3,235,200
ロック・フィールド 1,600 1,492.00 2,387,200
日本たばこ産業 79,700 2,051.50 163,504,550
ケンコーマヨネーズ 800 1,840.00 1,472,000
わらべや日洋ホールディングス 1,000 1,473.00 1,473,000
なとり 900 2,069.00 1,862,100
イフジ産業 300 906.00 271,800
ピックルスコーポレーション 300 2,957.00 887,100
北の達人コーポレーション 5,200 489.00 2,542,800
ユーグレナ 6,400 871.00 5,574,400
ミヨシ油脂 500 1,191.00 595,500
理研ビタミン 1,400 1,571.00 2,199,400
片倉工業 2,000 1,215.00 2,430,000
グンゼ 1,100 3,830.00 4,213,000
東洋紡 5,700 1,406.00 8,014,200
ユニチカ 4,400 364.00 1,601,600
富士紡ホールディングス 700 3,600.00 2,520,000
倉敷紡績 1,500 1,867.00 2,800,500
シキボウ 800 949.00 759,200
日本毛織 4,800 1,070.00 5,136,000
ダイトウボウ 2,400 100.00 240,000
トーア紡コーポレーション 600 470.00 282,000
ダイドーリミテッド 2,000 199.00 398,000
帝国繊維 1,600 2,707.00 4,331,200
帝人 11,800 1,705.00 20,119,000
東レ 105,100 501.30 52,686,630
サカイオーベックス 400 2,000.00 800,000
66/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
住江織物 300 2,030.00 609,000
日本フエルト 800 480.00 384,000
イチカワ 200 1,309.00 261,800
日東製網 200 1,455.00 291,000
アツギ 1,200 535.00 642,000
ダイニック 600 773.00 463,800
セーレン 3,600 1,688.00 6,076,800
ソトー 600 941.00 564,600
東海染工 200 1,129.00 225,800
小松マテーレ 2,400 905.00 2,172,000
ワコールホールディングス 3,600 2,099.00 7,556,400
ホギメディカル 1,600 3,200.00 5,120,000
クラウディアホールディングス 400 299.00 119,600
ＴＳＩホールディングス 4,400 237.00 1,042,800
マツオカコーポレーション 400 2,385.00 954,000
ワールド 2,100 1,425.00 2,992,500
三陽商会 800 529.00 423,200
ナイガイ 600 356.00 213,600
オンワードホールディングス 8,800 207.00 1,821,600
ルックホールディングス 500 996.00 498,000
ゴールドウイン 2,600 7,450.00 19,370,000
デサント 2,800 1,782.00 4,989,600
キング 700 551.00 385,700
ヤマトインターナショナル 1,300 327.00 425,100
特種東海製紙 900 4,915.00 4,423,500
王子ホールディングス 60,500 461.00 27,890,500
日本製紙 6,400 1,225.00 7,840,000
三菱製紙 1,600 326.00 521,600
北越コーポレーション 8,600 369.00 3,173,400
中越パルプ工業 600 1,313.00 787,800
巴川製紙所 500 951.00 475,500
大王製紙 7,000 1,621.00 11,347,000
阿波製紙 400 421.00 168,400
レンゴー 13,700 834.00 11,425,800
トーモク 900 1,791.00 1,611,900
ザ・パック 1,100 2,971.00 3,268,100
67/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
クラレ 22,900 1,004.00 22,991,600
旭化成 96,200 926.00 89,081,200
共和レザー 800 627.00 501,600
昭和電工 11,000 1,875.00 20,625,000
住友化学 106,600 366.00 39,015,600
住友精化 600 3,725.00 2,235,000
日産化学 8,000 5,750.00 46,000,000
ラサ工業 500 2,099.00 1,049,500
クレハ 1,200 4,555.00 5,466,000
多木化学 600 6,750.00 4,050,000
テイカ 1,100 1,463.00 1,609,300
石原産業 2,600 686.00 1,783,600
片倉コープアグリ 400 1,226.00 490,400
日本曹達 2,100 2,785.00 5,848,500
東ソー 22,400 1,693.00 37,923,200
トクヤマ 4,200 2,253.00 9,462,600
セントラル硝子 2,900 2,246.00 6,513,400
東亞合成 9,100 1,110.00 10,101,000
大阪ソーダ 1,500 2,569.00 3,853,500
関東電化工業 3,500 719.00 2,516,500
デンカ 5,300 3,245.00 17,198,500
信越化学工業 24,900 14,640.00 364,536,000
日本カーバイド工業 500 1,223.00 611,500
堺化学工業 1,000 2,006.00 2,006,000
第一稀元素化学工業 1,600 720.00 1,152,000
エア・ウォーター 13,500 1,558.00 21,033,000
日本酸素ホールディングス 14,000 1,616.00 22,624,000
日本化学工業 500 2,536.00 1,268,000
東邦アセチレン 200 1,248.00 249,600
日本パーカライジング 7,300 1,064.00 7,767,200
高圧ガス工業 2,300 829.00 1,906,700
四国化成工業 2,100 1,183.00 2,484,300
戸田工業 300 2,036.00 610,800
ステラ ケミファ 800 3,155.00 2,524,000
保土谷化学工業 500 4,530.00 2,265,000
日本触媒 2,200 5,230.00 11,506,000
68/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大日精化工業 1,300 2,162.00 2,810,600
カネカ 3,700 3,045.00 11,266,500
三菱瓦斯化学 13,500 1,881.00 25,393,500
三井化学 13,500 2,778.00 37,503,000
ＪＳＲ 13,500 2,487.00 33,574,500
東京応化工業 2,500 6,130.00 15,325,000
大阪有機化学工業 1,300 2,736.00 3,556,800
三菱ケミカルホールディングス 97,000 568.30 55,125,100
ＫＨネオケム 2,400 2,573.00 6,175,200
ダイセル 18,200 781.00 14,214,200
住友ベークライト 2,300 2,992.00 6,881,600
積水化学工業 30,700 1,673.00 51,361,100
日本ゼオン 13,100 1,288.00 16,872,800
アイカ工業 4,400 3,800.00 16,720,000
宇部興産 7,300 1,762.00 12,862,600
積水樹脂 2,600 2,284.00 5,938,400
タキロンシーアイ 3,200 678.00 2,169,600
旭有機材 800 1,473.00 1,178,400
ニチバン 800 1,661.00 1,328,800
リケンテクノス 3,500 436.00 1,526,000
大倉工業 700 1,908.00 1,335,600
積水化成品工業 2,000 589.00 1,178,000
群栄化学工業 300 2,551.00 765,300
タイガースポリマー 800 437.00 349,600
ミライアル 500 1,247.00 623,500
ダイキアクシス 600 871.00 522,600
ダイキョーニシカワ 3,100 641.00 1,987,100
竹本容器 600 929.00 557,400
森六ホールディングス 800 2,010.00 1,608,000
日本化薬 9,000 929.00 8,361,000
カーリットホールディングス 1,600 553.00 884,800
日本精化 1,200 1,549.00 1,858,800
扶桑化学工業 1,500 3,350.00 5,025,000
トリケミカル研究所 300 12,890.00 3,867,000
ＡＤＥＫＡ 6,700 1,463.00 9,802,100
日油 5,500 4,180.00 22,990,000
69/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
新日本理化 2,400 163.00 391,200
ハリマ化成グループ 1,200 1,000.00 1,200,000
花王 35,500 7,644.00 271,362,000
第一工業製薬 500 4,315.00 2,157,500
石原ケミカル 400 2,126.00 850,400
日華化学 500 932.00 466,000
ニイタカ 300 3,220.00 966,000
三洋化成工業 900 4,510.00 4,059,000
有機合成薬品工業 1,100 311.00 342,100
大日本塗料 1,700 1,011.00 1,718,700
日本ペイントホールディングス 12,000 10,180.00 122,160,000
関西ペイント 16,300 2,836.00 46,226,800
神東塗料 1,200 174.00 208,800
中国塗料 4,100 1,009.00 4,136,900
日本特殊塗料 1,100 946.00 1,040,600
藤倉化成 2,000 509.00 1,018,000
太陽ホールディングス 1,100 5,660.00 6,226,000
ＤＩＣ 6,100 2,574.00 15,701,400
サカタインクス 3,200 1,133.00 3,625,600
東洋インキＳＣホールディングス 3,100 1,963.00 6,085,300
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 1,100 871.00 958,100
富士フイルムホールディングス 28,400 5,468.00 155,291,200
資生堂 29,400 6,941.00 204,065,400
ライオン 19,300 2,425.00 46,802,500
高砂香料工業 900 2,138.00 1,924,200
マンダム 3,300 1,638.00 5,405,400
ミルボン 2,000 5,570.00 11,140,000
ファンケル 6,000 3,620.00 21,720,000
コーセー 2,800 15,150.00 42,420,000
コタ 900 1,352.00 1,216,800
ポーラ・オルビスホールディングス 6,300 2,055.00 12,946,500
ノエビアホールディングス 1,200 4,700.00 5,640,000
アジュバンコスメジャパン 300 1,014.00 304,200
エステー 1,000 2,000.00 2,000,000
アグロ カネショウ 600 1,661.00 996,600
コニシ 2,500 1,555.00 3,887,500
70/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
長谷川香料 2,500 2,156.00 5,390,000
星光ＰＭＣ 900 660.00 594,000
小林製薬 4,200 10,830.00 45,486,000
荒川化学工業 1,400 1,132.00 1,584,800
メック 1,000 2,212.00 2,212,000
日本高純度化学 400 2,694.00 1,077,600
タカラバイオ 3,900 2,913.00 11,360,700
ＪＣＵ 1,800 3,370.00 6,066,000
新田ゼラチン 1,000 701.00 701,000
ＯＡＴアグリオ 300 1,294.00 388,200
デクセリアルズ 3,800 1,148.00 4,362,400
アース製薬 1,100 6,740.00 7,414,000
北興化学工業 1,400 1,120.00 1,568,000
大成ラミック 500 2,793.00 1,396,500
クミアイ化学工業 6,100 1,034.00 6,307,400
日本農薬 2,700 502.00 1,355,400
アキレス 1,000 1,575.00 1,575,000
有沢製作所 2,400 954.00 2,289,600
日東電工 10,200 7,550.00 77,010,000
レック 1,600 1,498.00 2,396,800
三光合成 1,800 294.00 529,200
きもと 2,500 177.00 442,500
藤森工業 1,300 4,370.00 5,681,000
前澤化成工業 900 996.00 896,400
未来工業 800 1,944.00 1,555,200
ウェーブロックホールディングス 500 706.00 353,000
ＪＳＰ 900 1,523.00 1,370,700
エフピコ 3,100 4,360.00 13,516,000
天馬 1,000 1,892.00 1,892,000
信越ポリマー 2,700 937.00 2,529,900
東リ 3,700 259.00 958,300
ニフコ 5,400 3,215.00 17,361,000
バルカー 1,200 1,849.00 2,218,800
ユニ・チャーム 31,400 5,202.00 163,342,800
ショーエイコーポレーション 200 1,172.00 234,400
協和キリン 14,900 2,825.00 42,092,500
71/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
代用有価証券
武田薬品工業 123,300 3,463.00 426,987,900 10,000株
アステラス製薬 128,500 1,565.50 201,166,750
大日本住友製薬 11,000 1,336.00 14,696,000
塩野義製薬 18,600 5,553.00 103,285,800
わかもと製薬 1,900 260.00 494,000
あすか製薬 1,700 1,561.00 2,653,700
日本新薬 3,900 7,920.00 30,888,000
ビオフェルミン製薬 300 2,432.00 729,600
中外製薬 46,400 4,429.00 205,505,600
科研製薬 2,500 4,195.00 10,487,500
エーザイ 17,700 10,240.00 181,248,000
ロート製薬 7,600 3,500.00 26,600,000
小野薬品工業 34,100 3,211.00 109,495,100
久光製薬 3,900 5,410.00 21,099,000
持田製薬 2,100 4,130.00 8,673,000
参天製薬 27,600 2,034.00 56,138,400
扶桑薬品工業 500 2,909.00 1,454,500
日本ケミファ 200 2,459.00 491,800
ツムラ 4,600 3,365.00 15,479,000
日医工 4,200 1,103.00 4,632,600
キッセイ薬品工業 2,600 2,127.00 5,530,200
生化学工業 2,900 1,031.00 2,989,900
栄研化学 2,600 2,033.00 5,285,800
日水製薬 700 1,002.00 701,400
鳥居薬品 900 3,095.00 2,785,500
ＪＣＲファーマ 4,200 2,923.00 12,276,600
東和薬品 1,900 2,052.00 3,898,800
富士製薬工業 1,000 1,270.00 1,270,000
沢井製薬 3,000 5,300.00 15,900,000
ゼリア新薬工業 2,700 1,910.00 5,157,000
第一三共 127,200 3,185.00 405,132,000
キョーリン製薬ホールディングス 3,300 1,961.00 6,471,300
大幸薬品 1,800 1,975.00 3,555,000
ダイト 900 4,105.00 3,694,500
大塚ホールディングス 30,800 4,182.00 128,805,600
72/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大正製薬ホールディングス 3,100 6,470.00 20,057,000
ペプチドリーム 7,500 5,020.00 37,650,000
日本コークス工業 12,700 73.00 927,100
ニチレキ 1,800 1,728.00 3,110,400
ユシロ化学工業 800 1,326.00 1,060,800
ビーピー・カストロール 500 1,252.00 626,000
富士石油 3,900 188.00 733,200
ＭＯＲＥＳＣＯ 500 1,019.00 509,500
出光興産 16,400 2,155.00 35,342,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 222,900 363.30 80,979,570
コスモエネルギーホールディングス 4,300 1,586.00 6,819,800
横浜ゴム 8,600 1,506.00 12,951,600
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 7,800 1,593.00 12,425,400
ブリヂストン 39,400 3,493.00 137,624,200
住友ゴム工業 13,300 958.00 12,741,400
藤倉コンポジット 1,300 350.00 455,000
オカモト 900 4,360.00 3,924,000
フコク 600 712.00 427,200
ニッタ 1,700 2,273.00 3,864,100
住友理工 2,800 536.00 1,500,800
三ツ星ベルト 2,000 1,745.00 3,490,000
バンドー化学 2,600 602.00 1,565,200
日東紡績 2,200 4,165.00 9,163,000
ＡＧＣ 13,600 3,290.00 44,744,000
日本板硝子 7,100 419.00 2,974,900
石塚硝子 300 1,926.00 577,800
日本山村硝子 600 848.00 508,800
日本電気硝子 5,500 2,148.00 11,814,000
オハラ 600 1,261.00 756,600
住友大阪セメント 2,800 3,250.00 9,100,000
太平洋セメント 9,300 2,519.00 23,426,700
日本ヒューム 1,500 804.00 1,206,000
日本コンクリート工業 3,200 318.00 1,017,600
三谷セキサン 700 4,955.00 3,468,500
アジアパイルホールディングス 2,100 474.00 995,400
東海カーボン 14,500 1,168.00 16,936,000
73/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本カーボン 800 3,750.00 3,000,000
東洋炭素 900 1,808.00 1,627,200
ノリタケカンパニーリミテド 800 3,065.00 2,452,000
ＴＯＴＯ 10,600 5,230.00 55,438,000
日本碍子 17,800 1,552.00 27,625,600
日本特殊陶業 11,300 1,840.00 20,792,000
ダントーホールディングス 1,000 557.00 557,000
ＭＡＲＵＷＡ 600 10,740.00 6,444,000
品川リフラクトリーズ 400 2,221.00 888,400
黒崎播磨 300 2,935.00 880,500
ヨータイ 1,200 799.00 958,800
イソライト工業 800 470.00 376,000
東京窯業 1,900 341.00 647,900
ニッカトー 700 706.00 494,200
フジミインコーポレーテッド 1,300 3,550.00 4,615,000
クニミネ工業 600 1,100.00 660,000
エーアンドエーマテリアル 200 1,086.00 217,200
ニチアス 4,000 2,328.00 9,312,000
ニチハ 2,000 3,175.00 6,350,000
日本製鉄 65,600 1,101.00 72,225,600
神戸製鋼所 26,900 461.00 12,400,900
合同製鐵 800 1,913.00 1,530,400
ジェイ エフ イー ホールディングス 39,600 801.00 31,719,600
東京製鐵 7,200 701.00 5,047,200
共英製鋼 1,700 1,388.00 2,359,600
大和工業 3,100 2,559.00 7,932,900
東京鐵鋼 600 2,041.00 1,224,600
大阪製鐵 800 1,154.00 923,200
淀川製鋼所 2,000 1,994.00 3,988,000
丸一鋼管 4,800 2,447.00 11,745,600
モリ工業 500 2,517.00 1,258,500
大同特殊鋼 2,400 3,695.00 8,868,000
日本高周波鋼業 600 342.00 205,200
日本冶金工業 1,200 1,519.00 1,822,800
山陽特殊製鋼 1,000 1,059.00 1,059,000
愛知製鋼 800 2,630.00 2,104,000
74/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日立金属 15,800 1,393.00 22,009,400
日本金属 400 640.00 256,000
大平洋金属 1,000 1,623.00 1,623,000
新日本電工 9,700 251.00 2,434,700
栗本鐵工所 700 1,889.00 1,322,300
虹技 200 1,231.00 246,200
日本鋳鉄管 200 1,314.00 262,800
三菱製鋼 1,200 526.00 631,200
日亜鋼業 2,300 306.00 703,800
日本精線 200 3,435.00 687,000
エンビプロ・ホールディングス 700 538.00 376,600
シンニッタン 2,600 198.00 514,800
新家工業 400 1,156.00 462,400
大紀アルミニウム工業所 2,500 661.00 1,652,500
日本軽金属ホールディングス 3,700 1,724.00 6,378,800
三井金属鉱業 3,900 2,736.00 10,670,400
東邦亜鉛 800 2,099.00 1,679,200
三菱マテリアル 9,700 1,934.00 18,759,800
住友金属鉱山 18,700 3,458.00 64,664,600
ＤＯＷＡホールディングス 3,700 3,175.00 11,747,500
古河機械金属 2,600 1,140.00 2,964,000
エス・サイエンス 6,900 46.00 317,400
大阪チタニウムテクノロジーズ 1,600 800.00 1,280,000
東邦チタニウム 2,700 663.00 1,790,100
ＵＡＣＪ 2,200 1,637.00 3,601,400
ＣＫサンエツ 300 3,735.00 1,120,500
古河電気工業 4,500 2,458.00 11,061,000
住友電気工業 54,900 1,194.50 65,578,050
フジクラ 17,700 382.00 6,761,400
昭和電線ホールディングス 1,700 1,360.00 2,312,000
タツタ電線 3,000 579.00 1,737,000
カナレ電気 300 1,744.00 523,200
平河ヒューテック 800 1,065.00 852,000
リョービ 1,800 1,165.00 2,097,000
アーレスティ 2,000 320.00 640,000
アサヒホールディングス 2,600 3,735.00 9,711,000
75/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
稲葉製作所 800 1,376.00 1,100,800
宮地エンジニアリンググループ 500 1,919.00 959,500
トーカロ 4,100 1,096.00 4,493,600
アルファＣｏ 600 980.00 588,000
ＳＵＭＣＯ 18,800 1,623.00 30,512,400
川田テクノロジーズ 300 4,385.00 1,315,500
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 500 3,620.00 1,810,000
ジェイテックコーポレーション 100 3,955.00 395,500
信和 900 720.00 648,000
東洋製罐グループホールディングス 9,300 1,016.00 9,448,800
ホッカンホールディングス 800 1,445.00 1,156,000
コロナ 800 987.00 789,600
横河ブリッジホールディングス 2,700 1,922.00 5,189,400
駒井ハルテック 300 1,505.00 451,500
高田機工 100 2,498.00 249,800
三和ホールディングス 13,800 1,260.00 17,388,000
文化シヤッター 4,300 922.00 3,964,600
三協立山 1,900 922.00 1,751,800
アルインコ 1,100 910.00 1,001,000
東洋シヤッター 300 738.00 221,400
ＬＩＸＩＬグループ 21,600 2,322.00 50,155,200
日本フイルコン 1,000 545.00 545,000
ノーリツ 3,000 1,657.00 4,971,000
長府製作所 1,500 2,115.00 3,172,500
リンナイ 2,800 11,120.00 31,136,000
ダイニチ工業 800 790.00 632,000
日東精工 1,800 468.00 842,400
三洋工業 200 1,944.00 388,800
岡部 3,000 817.00 2,451,000
ジーテクト 1,800 1,322.00 2,379,600
東プレ 2,700 1,046.00 2,824,200
高周波熱錬 2,800 507.00 1,419,600
東京製綱 1,100 499.00 548,900
サンコール 1,200 423.00 507,600
モリテック スチール 1,200 303.00 363,600
パイオラックス 2,200 1,555.00 3,421,000
76/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エイチワン 1,500 610.00 915,000
日本発條 15,700 626.00 9,828,200
中央発條 200 2,988.00 597,600
アドバネクス 200 1,228.00 245,600
立川ブラインド工業 700 1,277.00 893,900
三益半導体工業 1,100 2,571.00 2,828,100
日本ドライケミカル 400 1,509.00 603,600
日本製鋼所 4,400 2,358.00 10,375,200
三浦工業 6,300 5,400.00 34,020,000
タクマ 4,900 1,666.00 8,163,400
ツガミ 3,000 1,480.00 4,440,000
オークマ 1,700 5,380.00 9,146,000
芝浦機械 1,600 2,158.00 3,452,800
アマダ 18,100 937.00 16,959,700
アイダエンジニアリング 3,800 838.00 3,184,400
滝澤鉄工所 400 980.00 392,000
ＦＵＪＩ 6,300 2,224.00 14,011,200
牧野フライス製作所 1,700 3,835.00 6,519,500
オーエスジー 7,200 1,595.00 11,484,000
ダイジェット工業 200 1,412.00 282,400
旭ダイヤモンド工業 3,900 483.00 1,883,700
ＤＭＧ森精機 9,200 1,513.00 13,919,600
ソディック 3,200 800.00 2,560,000
ディスコ 2,000 28,810.00 57,620,000
日東工器 800 1,707.00 1,365,600
日進工具 600 2,252.00 1,351,200
パンチ工業 1,300 484.00 629,200
冨士ダイス 700 643.00 450,100
豊和工業 800 815.00 652,000
ＯＫＫ 400 358.00 143,200
東洋機械金属 1,100 406.00 446,600
津田駒工業 300 904.00 271,200
島精機製作所 2,300 1,611.00 3,705,300
オプトラン 1,800 2,165.00 3,897,000
ＮＣホールディングス 400 611.00 244,400
イワキポンプ 900 821.00 738,900
77/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フリュー 1,400 1,208.00 1,691,200
ヤマシンフィルタ 3,100 1,059.00 3,282,900
日阪製作所 1,800 907.00 1,632,600
やまびこ 2,800 1,330.00 3,724,000
平田機工 700 6,610.00 4,627,000
ペガサスミシン製造 1,500 286.00 429,000
マルマエ 500 906.00 453,000
タツモ 600 1,688.00 1,012,800
ナブテスコ 8,600 4,000.00 34,400,000
三井海洋開発 1,600 1,594.00 2,550,400
レオン自動機 1,400 1,040.00 1,456,000
ＳＭＣ 4,700 58,770.00 276,219,000
ホソカワミクロン 500 5,410.00 2,705,000
ユニオンツール 600 3,115.00 1,869,000
オイレス工業 1,900 1,565.00 2,973,500
日精エー・エス・ビー機械 400 4,165.00 1,666,000
サトーホールディングス 2,100 2,057.00 4,319,700
技研製作所 1,300 3,845.00 4,998,500
日本エアーテック 500 1,799.00 899,500
カワタ 400 801.00 320,400
日精樹脂工業 1,200 911.00 1,093,200
オカダアイヨン 400 1,007.00 402,800
ワイエイシイホールディングス 600 652.00 391,200
小松製作所 67,100 2,427.00 162,851,700
住友重機械工業 8,500 2,372.00 20,162,000
日立建機 5,900 2,690.00 15,871,000
日工 1,900 681.00 1,293,900
巴工業 600 1,959.00 1,175,400
井関農機 1,500 1,461.00 2,191,500
ＴＯＷＡ 1,500 1,285.00 1,927,500
丸山製作所 300 1,325.00 397,500
北川鉄工所 700 1,362.00 953,400
ローツェ 600 4,915.00 2,949,000
タカキタ 500 699.00 349,500
クボタ 78,600 2,018.50 158,654,100
荏原実業 400 3,585.00 1,434,000
78/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱化工機 500 2,020.00 1,010,000
月島機械 2,700 1,251.00 3,377,700
帝国電機製作所 1,200 1,153.00 1,383,600
新東工業 3,600 726.00 2,613,600
澁谷工業 1,300 3,415.00 4,439,500
アイチ コーポレーション 2,600 941.00 2,446,600
小森コーポレーション 3,800 693.00 2,633,400
鶴見製作所 1,100 1,783.00 1,961,300
住友精密工業 200 1,921.00 384,200
酒井重工業 300 2,371.00 711,300
荏原製作所 6,100 2,885.00 17,598,500
石井鐵工所 200 2,764.00 552,800
酉島製作所 1,500 804.00 1,206,000
北越工業 1,500 1,067.00 1,600,500
ダイキン工業 18,900 22,285.00 421,186,500
オルガノ 500 5,550.00 2,775,000
トーヨーカネツ 600 2,197.00 1,318,200
栗田工業 8,000 3,345.00 26,760,000
椿本チエイン 2,100 2,529.00 5,310,900
大同工業 700 632.00 442,400
木村化工機 1,200 454.00 544,800
アネスト岩田 2,300 894.00 2,056,200
ダイフク 7,600 11,880.00 90,288,000
サムコ 400 2,725.00 1,090,000
加藤製作所 800 1,049.00 839,200
油研工業 300 1,479.00 443,700
タダノ 7,100 757.00 5,374,700
フジテック 5,400 2,254.00 12,171,600
ＣＫＤ 4,000 1,834.00 7,336,000
キトー 1,100 1,441.00 1,585,100
平和 4,100 1,714.00 7,027,400
理想科学工業 1,300 1,243.00 1,615,900
ＳＡＮＫＹＯ 3,300 2,748.00 9,068,400
日本金銭機械 1,700 531.00 902,700
マースグループホールディングス 900 1,652.00 1,486,800
フクシマガリレイ 900 3,950.00 3,555,000
79/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オーイズミ 600 375.00 225,000
ダイコク電機 700 969.00 678,300
竹内製作所 2,500 2,359.00 5,897,500
アマノ 3,900 2,521.00 9,831,900
ＪＵＫＩ 2,100 453.00 951,300
サンデンホールディングス 1,800 352.00 633,600
蛇の目ミシン工業 1,300 592.00 769,600
マックス 2,200 1,484.00 3,264,800
グローリー 3,800 2,260.00 8,588,000
新晃工業 1,400 1,569.00 2,196,600
大和冷機工業 2,400 969.00 2,325,600
セガサミーホールディングス 14,600 1,430.00 20,878,000
日本ピストンリング 500 1,012.00 506,000
リケン 700 2,547.00 1,782,900
ＴＰＲ 2,000 1,308.00 2,616,000
ツバキ・ナカシマ 2,800 818.00 2,290,400
ホシザキ 4,700 9,180.00 43,146,000
大豊工業 1,200 586.00 703,200
日本精工 27,800 858.00 23,852,400
ＮＴＮ 34,200 210.00 7,182,000
ジェイテクト 14,200 864.00 12,268,800
不二越 1,400 4,260.00 5,964,000
日本トムソン 4,400 365.00 1,606,000
ＴＨＫ 9,200 2,872.00 26,422,400
ユーシン精機 1,100 727.00 799,700
前澤給装工業 500 2,201.00 1,100,500
イーグル工業 1,900 877.00 1,666,300
前澤工業 1,000 489.00 489,000
日本ピラー工業 1,500 1,536.00 2,304,000
キッツ 6,000 576.00 3,456,000
マキタ 19,300 5,140.00 99,202,000
日立造船 11,600 424.00 4,918,400
三菱重工業 24,800 2,297.00 56,965,600
ＩＨＩ 10,600 1,340.00 14,204,000
スター精密 2,300 1,445.00 3,323,500
日清紡ホールディングス 9,100 720.00 6,552,000
80/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イビデン 9,100 4,350.00 39,585,000
コニカミノルタ 32,600 279.00 9,095,400
ブラザー工業 18,100 1,653.00 29,919,300
ミネベアミツミ 27,500 2,030.00 55,825,000
日立製作所 71,200 3,564.00 253,756,800
三菱電機 148,200 1,346.50 199,551,300
富士電機 8,900 3,410.00 30,349,000
東洋電機製造 600 1,128.00 676,800
安川電機 16,000 4,210.00 67,360,000
シンフォニアテクノロジー 2,000 1,224.00 2,448,000
明電舎 2,700 1,681.00 4,538,700
オリジン 400 1,370.00 548,000
山洋電気 700 4,785.00 3,349,500
デンヨー 1,300 2,419.00 3,144,700
東芝テック 1,900 4,210.00 7,999,000
芝浦メカトロニクス 300 3,500.00 1,050,000
マブチモーター 4,100 4,380.00 17,958,000
日本電産 35,700 11,120.00 396,984,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 1,000 288.00 288,000
トレックス・セミコンダクター 900 1,379.00 1,241,100
東光高岳 800 1,127.00 901,600
ダイヘン 1,600 4,225.00 6,760,000
ヤーマン 2,400 1,647.00 3,952,800
ＪＶＣケンウッド 12,700 153.00 1,943,100
ミマキエンジニアリング 1,500 450.00 675,000
Ｉ－ＰＥＸ 700 1,936.00 1,355,200
日新電機 3,500 1,121.00 3,923,500
大崎電気工業 3,100 570.00 1,767,000
オムロン 13,300 7,820.00 104,006,000
日東工業 2,200 2,027.00 4,459,400
ＩＤＥＣ 2,200 1,849.00 4,067,800
正興電機製作所 400 1,588.00 635,200
不二電機工業 300 1,303.00 390,900
ジーエス・ユアサ コーポレーション 5,000 1,861.00 9,305,000
サクサホールディングス 400 1,422.00 568,800
メルコホールディングス 500 2,916.00 1,458,000
81/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
テクノメディカ 400 1,595.00 638,000
ダイヤモンドエレクトリックホールディング
ス 400 796.00 318,400
日本電気 18,000 5,630.00 101,340,000
富士通 14,300 13,300.00 190,190,000
沖電気工業 6,000 964.00 5,784,000
岩崎通信機 700 854.00 597,800
電気興業 700 2,665.00 1,865,500
サンケン電気 1,600 3,395.00 5,432,000
ナカヨ 300 1,475.00 442,500
アイホン 800 1,517.00 1,213,600
ルネサスエレクトロニクス 63,400 911.00 57,757,400
セイコーエプソン 18,400 1,279.00 23,533,600
ワコム 10,000 755.00 7,550,000
アルバック 2,700 3,990.00 10,773,000
アクセル 700 905.00 633,500
ＥＩＺＯ 1,200 3,670.00 4,404,000
日本信号 3,800 928.00 3,526,400
京三製作所 3,500 430.00 1,505,000
能美防災 2,000 2,422.00 4,844,000
ホーチキ 1,100 1,305.00 1,435,500
星和電機 800 625.00 500,000
エレコム 1,700 5,100.00 8,670,000
パナソニック 169,300 1,005.00 170,146,500
シャープ 17,200 1,300.00 22,360,000
アンリツ 9,500 2,315.00 21,992,500
富士通ゼネラル 4,000 3,200.00 12,800,000
ソニー 92,800 9,145.00 848,656,000
ＴＤＫ 7,200 12,940.00 93,168,000
帝国通信工業 700 1,164.00 814,800
タムラ製作所 5,100 516.00 2,631,600
アルプスアルパイン 13,100 1,439.00 18,850,900
池上通信機 500 811.00 405,500
鈴木 800 691.00 552,800
日本トリム 200 3,765.00 753,000
ローランド ディー．ジー． 900 1,283.00 1,154,700
82/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フォスター電機 1,600 1,204.00 1,926,400
ＳＭＫ 400 2,826.00 1,130,400
ヨコオ 1,000 2,719.00 2,719,000
ホシデン 4,100 960.00 3,936,000
ヒロセ電機 2,300 14,230.00 32,729,000
日本航空電子工業 3,400 1,489.00 5,062,600
ＴＯＡ 1,600 876.00 1,401,600
マクセルホールディングス 3,200 1,113.00 3,561,600
古野電気 2,000 1,206.00 2,412,000
ユニデンホールディングス 400 2,015.00 806,000
スミダコーポレーション 1,300 1,016.00 1,320,800
アイコム 800 2,884.00 2,307,200
リオン 600 2,540.00 1,524,000
本多通信工業 1,300 470.00 611,000
船井電機 1,500 440.00 660,000
横河電機 13,600 1,676.00 22,793,600
新電元工業 500 2,277.00 1,138,500
アズビル 9,400 4,400.00 41,360,000
東亜ディーケーケー 800 848.00 678,400
日本光電工業 6,100 3,410.00 20,801,000
チノー 500 1,382.00 691,000
共和電業 1,600 435.00 696,000
日本電子材料 600 1,826.00 1,095,600
堀場製作所 2,900 5,410.00 15,689,000
アドバンテスト 11,000 6,370.00 70,070,000
小野測器 700 515.00 360,500
エスペック 1,300 1,748.00 2,272,400
キーエンス 13,400 51,010.00 683,534,000
日置電機 700 3,900.00 2,730,000
シスメックス 10,600 10,355.00 109,763,000
日本マイクロニクス 2,600 1,079.00 2,805,400
メガチップス 1,400 2,823.00 3,952,200
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 900 3,770.00 3,393,000
澤藤電機 200 1,861.00 372,200
原田工業 700 888.00 621,600
コーセル 2,000 1,027.00 2,054,000
83/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イリソ電子工業 1,300 4,340.00 5,642,000
オプテックスグループ 2,500 1,654.00 4,135,000
千代田インテグレ 600 1,652.00 991,200
アイ・オー・データ機器 500 1,057.00 528,500
レーザーテック 6,500 9,510.00 61,815,000
スタンレー電気 10,400 3,000.00 31,200,000
岩崎電気 600 1,352.00 811,200
ウシオ電機 8,200 1,242.00 10,184,400
岡谷電機産業 1,300 345.00 448,500
ヘリオス テクノ ホールディング 1,500 310.00 465,000
エノモト 500 1,105.00 552,500
日本セラミック 1,500 2,680.00 4,020,000
遠藤照明 800 572.00 457,600
古河電池 1,100 1,102.00 1,212,200
双信電機 800 407.00 325,600
山一電機 1,100 1,408.00 1,548,800
図研 1,000 2,880.00 2,880,000
日本電子 2,900 3,495.00 10,135,500
カシオ計算機 13,100 1,695.00 22,204,500
ファナック 13,900 22,715.00 315,738,500
日本シイエムケイ 3,700 435.00 1,609,500
エンプラス 800 2,220.00 1,776,000
大真空 600 2,200.00 1,320,000
ローム 6,200 8,240.00 51,088,000
浜松ホトニクス 10,600 5,720.00 60,632,000
三井ハイテック 1,700 2,211.00 3,758,700
新光電気工業 5,000 1,854.00 9,270,000
京セラ 20,900 5,810.00 121,429,000
太陽誘電 6,600 3,885.00 25,641,000
村田製作所 43,500 7,475.00 325,162,500
双葉電子工業 2,400 898.00 2,155,200
北陸電気工業 600 946.00 567,600
ニチコン 5,100 891.00 4,544,100
日本ケミコン 1,200 1,512.00 1,814,400
ＫＯＡ 2,300 1,292.00 2,971,600
市光工業 2,300 461.00 1,060,300
84/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小糸製作所 8,900 5,370.00 47,793,000
ミツバ 2,800 441.00 1,234,800
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 2,600 5,750.00 14,950,000
キヤノン電子 1,400 1,477.00 2,067,800
代用有価証券
キヤノン 73,600 1,810.00 133,216,000 10,000株
リコー 37,700 638.00 24,052,600
象印マホービン 4,000 1,909.00 7,636,000
ＭＵＴＯＨホールディングス 200 1,487.00 297,400
東京エレクトロン 9,400 29,030.00 272,882,000
トヨタ紡織 4,300 1,481.00 6,368,300
芦森工業 300 887.00 266,100
ユニプレス 2,900 856.00 2,482,400
豊田自動織機 12,000 6,750.00 81,000,000
モリタホールディングス 2,600 1,993.00 5,181,800
三櫻工業 1,900 618.00 1,174,200
デンソー 32,600 4,882.00 159,153,200
東海理化電機製作所 3,900 1,595.00 6,220,500
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 5,400 345.00 1,863,000
川崎重工業 11,500 1,383.00 15,904,500
名村造船所 5,000 151.00 755,000
サノヤスホールディングス 1,900 162.00 307,800
日本車輌製造 600 2,409.00 1,445,400
三菱ロジスネクスト 2,000 926.00 1,852,000
近畿車輛 200 1,329.00 265,800
日産自動車 174,900 386.10 67,528,890
いすゞ自動車 42,900 891.00 38,223,900
代用有価証券
トヨタ自動車 165,300 7,019.00 1,160,240,700 35,000株
日野自動車 18,500 847.00 15,669,500
三菱自動車工業 54,700 195.00 10,666,500
エフテック 1,100 548.00 602,800
レシップホールディングス 600 558.00 334,800
ＧＭＢ 300 608.00 182,400
ファルテック 300 619.00 185,700
武蔵精密工業 3,300 1,275.00 4,207,500
日産車体 2,900 933.00 2,705,700
85/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
新明和工業 4,000 832.00 3,328,000
極東開発工業 2,800 1,399.00 3,917,200
トピー工業 1,200 1,119.00 1,342,800
ティラド 600 1,259.00 755,400
タチエス 2,500 1,115.00 2,787,500
ＮＯＫ 7,900 1,255.00 9,914,500
フタバ産業 4,200 513.00 2,154,600
ＫＹＢ 1,700 2,172.00 3,692,400
大同メタル工業 2,900 545.00 1,580,500
プレス工業 7,500 292.00 2,190,000
ミクニ 1,900 275.00 522,500
太平洋工業 3,100 1,026.00 3,180,600
河西工業 2,000 368.00 736,000
アイシン精機 12,200 3,125.00 38,125,000
マツダ 43,600 596.00 25,985,600
今仙電機製作所 1,400 634.00 887,600
本田技研工業 116,700 2,589.50 302,194,650
スズキ 29,400 4,983.00 146,500,200
ＳＵＢＡＲＵ 46,100 2,091.50 96,418,150
安永 700 1,107.00 774,900
ヤマハ発動機 20,900 1,530.00 31,977,000
ＴＢＫ 1,900 442.00 839,800
エクセディ 2,000 1,329.00 2,658,000
豊田合成 4,800 2,611.00 12,532,800
愛三工業 2,400 469.00 1,125,600
盟和産業 200 880.00 176,000
日本プラスト 1,200 440.00 528,000
ヨロズ 1,400 1,196.00 1,674,400
エフ・シー・シー 2,400 1,990.00 4,776,000
シマノ 5,500 24,760.00 136,180,000
テイ・エス テック 3,400 3,065.00 10,421,000
ジャムコ 800 604.00 483,200
テルモ 41,900 4,132.00 173,130,800
クリエートメディック 500 1,006.00 503,000
日機装 4,800 1,036.00 4,972,800
日本エム・ディ・エム 900 2,271.00 2,043,900
86/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
島津製作所 17,700 3,130.00 55,401,000
ＪＭＳ 1,200 907.00 1,088,400
長野計器 1,100 804.00 884,400
ブイ・テクノロジー 700 4,760.00 3,332,000
東京計器 900 895.00 805,500
愛知時計電機 200 4,430.00 886,000
インターアクション 800 1,742.00 1,393,600
オーバル 1,300 227.00 295,100
東京精密 2,700 3,715.00 10,030,500
マニー 5,900 2,824.00 16,661,600
ニコン 22,600 680.00 15,368,000
トプコン 7,500 1,215.00 9,112,500
オリンパス 82,000 2,138.00 175,316,000
理研計器 1,300 2,924.00 3,801,200
タムロン 1,200 1,566.00 1,879,200
ＨＯＹＡ 29,400 12,565.00 369,411,000
シード 700 643.00 450,100
ノーリツ鋼機 1,000 1,984.00 1,984,000
エー・アンド・デイ 1,300 656.00 852,800
朝日インテック 16,800 3,370.00 56,616,000
シチズン時計 17,200 282.00 4,850,400
リズム 500 630.00 315,000
大研医器 1,000 527.00 527,000
メニコン 2,100 7,600.00 15,960,000
シンシア 200 399.00 79,800
松風 700 1,550.00 1,085,000
セイコーホールディングス 2,200 1,340.00 2,948,000
ニプロ 10,200 1,142.00 11,648,400
中本パックス 400 1,557.00 622,800
スノーピーク 900 1,931.00 1,737,900
パラマウントベッドホールディングス 1,600 4,470.00 7,152,000
トランザクション 800 947.00 757,600
粧美堂 400 354.00 141,600
ニホンフラッシュ 1,400 1,362.00 1,906,800
前田工繊 1,600 2,864.00 4,582,400
永大産業 1,900 307.00 583,300
87/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アートネイチャー 1,500 674.00 1,011,000
バンダイナムコホールディングス 15,300 8,191.00 125,322,300
アイフィスジャパン 400 731.00 292,400
共立印刷 2,600 129.00 335,400
ＳＨＯＥＩ 1,300 3,245.00 4,218,500
フランスベッドホールディングス 2,100 894.00 1,877,400
パイロットコーポレーション 2,600 3,055.00 7,943,000
萩原工業 800 1,599.00 1,279,200
トッパン・フォームズ 3,200 1,000.00 3,200,000
フジシールインターナショナル 3,300 2,058.00 6,791,400
タカラトミー 6,600 950.00 6,270,000
廣済堂 1,000 624.00 624,000
エステールホールディングス 400 604.00 241,600
タカノ 700 608.00 425,600
プロネクサス 1,200 1,144.00 1,372,800
ホクシン 900 117.00 105,300
ウッドワン 500 1,161.00 580,500
大建工業 1,000 2,060.00 2,060,000
凸版印刷 20,900 1,393.00 29,113,700
大日本印刷 19,400 2,056.00 39,886,400
共同印刷 400 2,557.00 1,022,800
ＮＩＳＳＨＡ 3,100 1,229.00 3,809,900
光村印刷 100 1,673.00 167,300
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 700 1,997.00 1,397,900
アシックス 13,100 1,346.00 17,632,600
ツツミ 400 2,215.00 886,000
小松ウオール工業 500 1,746.00 873,000
ヤマハ 8,800 5,230.00 46,024,000
河合楽器製作所 400 2,558.00 1,023,200
クリナップ 1,400 446.00 624,400
ピジョン 9,500 4,505.00 42,797,500
オリバー 300 2,440.00 732,000
兼松サステック 100 1,612.00 161,200
キングジム 1,200 900.00 1,080,000
リンテック 3,500 2,396.00 8,386,000
イトーキ 2,700 331.00 893,700
88/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
任天堂 9,100 57,810.00 526,071,000
三菱鉛筆 2,500 1,442.00 3,605,000
タカラスタンダード 3,100 1,467.00 4,547,700
コクヨ 7,100 1,424.00 10,110,400
ナカバヤシ 1,400 616.00 862,400
グローブライド 700 3,675.00 2,572,500
オカムラ 5,200 848.00 4,409,600
美津濃 1,400 1,848.00 2,587,200
東京電力ホールディングス 118,200 286.00 33,805,200
中部電力 45,300 1,255.50 56,874,150
関西電力 56,100 978.80 54,910,680
中国電力 21,400 1,382.00 29,574,800
北陸電力 13,500 776.00 10,476,000
東北電力 37,000 946.00 35,002,000
四国電力 13,400 781.00 10,465,400
九州電力 30,500 900.00 27,450,000
北海道電力 13,800 426.00 5,878,800
沖縄電力 2,900 1,599.00 4,637,100
電源開発 11,800 1,468.00 17,322,400
エフオン 800 871.00 696,800
イーレックス 2,100 1,214.00 2,549,400
レノバ 2,500 1,751.00 4,377,500
東京瓦斯 28,500 2,505.00 71,392,500
大阪瓦斯 28,700 2,023.00 58,060,100
東邦瓦斯 7,300 5,880.00 42,924,000
北海道瓦斯 800 1,553.00 1,242,400
広島ガス 3,000 378.00 1,134,000
西部瓦斯 1,700 2,756.00 4,685,200
静岡ガス 4,200 1,001.00 4,204,200
メタウォーター 1,400 2,466.00 3,452,400
ＳＢＳホールディングス 1,100 2,436.00 2,679,600
東武鉄道 15,400 3,200.00 49,280,000
相鉄ホールディングス 4,800 2,662.00 12,777,600
東急 37,400 1,310.00 48,994,000
京浜急行電鉄 19,000 1,558.00 29,602,000
小田急電鉄 22,000 2,766.00 60,852,000
89/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
京王電鉄 7,700 6,650.00 51,205,000
京成電鉄 10,300 3,230.00 33,269,000
富士急行 2,000 4,715.00 9,430,000
東日本旅客鉄道 26,100 5,660.00 147,726,000
西日本旅客鉄道 13,200 4,723.00 62,343,600
東海旅客鉄道 12,300 13,255.00 163,036,500
西武ホールディングス 19,400 1,112.00 21,572,800
鴻池運輸 2,400 1,126.00 2,702,400
西日本鉄道 4,100 2,950.00 12,095,000
ハマキョウレックス 1,100 3,090.00 3,399,000
サカイ引越センター 800 4,965.00 3,972,000
近鉄グループホールディングス 14,000 4,430.00 62,020,000
阪急阪神ホールディングス 18,700 3,360.00 62,832,000
南海電気鉄道 6,700 2,525.00 16,917,500
京阪ホールディングス 6,300 4,135.00 26,050,500
神戸電鉄 300 3,660.00 1,098,000
名古屋鉄道 11,500 2,896.00 33,304,000
山陽電気鉄道 1,000 2,152.00 2,152,000
日本通運 4,900 6,730.00 32,977,000
ヤマトホールディングス 24,600 2,587.00 63,640,200
山九 3,900 3,955.00 15,424,500
丸運 1,000 239.00 239,000
丸全昭和運輸 1,200 3,295.00 3,954,000
センコーグループホールディングス 7,800 975.00 7,605,000
トナミホールディングス 300 5,960.00 1,788,000
ニッコンホールディングス 5,000 2,113.00 10,565,000
日本石油輸送 200 2,556.00 511,200
福山通運 1,800 4,770.00 8,586,000
セイノーホールディングス 10,500 1,408.00 14,784,000
エスライン 500 990.00 495,000
神奈川中央交通 300 3,955.00 1,186,500
日立物流 2,600 3,505.00 9,113,000
丸和運輸機関 1,500 4,655.00 6,982,500
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 1,500 1,818.00 2,727,000
九州旅客鉄道 12,300 2,300.00 28,290,000
ＳＧホールディングス 29,500 2,655.00 78,322,500
90/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本郵船 11,700 2,014.00 23,563,800
商船三井 8,900 2,461.00 21,902,900
川崎汽船 4,300 1,390.00 5,977,000
ＮＳユナイテッド海運 800 1,446.00 1,156,800
明治海運 1,500 404.00 606,000
飯野海運 6,700 371.00 2,485,700
共栄タンカー 200 774.00 154,800
乾汽船 800 893.00 714,400
日本航空 24,800 1,843.00 45,706,400
ＡＮＡホールディングス 25,600 2,297.00 58,803,200
パスコ 300 1,326.00 397,800
トランコム 400 7,980.00 3,192,000
日新 1,200 1,569.00 1,882,800
三菱倉庫 4,400 3,010.00 13,244,000
三井倉庫ホールディングス 1,600 2,034.00 3,254,400
住友倉庫 5,000 1,317.00 6,585,000
澁澤倉庫 800 2,282.00 1,825,600
東陽倉庫 2,500 351.00 877,500
日本トランスシティ 3,200 536.00 1,715,200
ケイヒン 300 1,367.00 410,100
中央倉庫 800 1,200.00 960,000
川西倉庫 300 1,060.00 318,000
安田倉庫 1,100 960.00 1,056,000
ファイズホールディングス 300 1,100.00 330,000
東洋埠頭 400 1,455.00 582,000
宇徳 1,200 496.00 595,200
上組 7,800 1,915.00 14,937,000
サンリツ 300 647.00 194,100
キムラユニティー 400 1,045.00 418,000
キユーソー流通システム 400 1,747.00 698,800
近鉄エクスプレス 3,000 2,391.00 7,173,000
東海運 800 308.00 246,400
エーアイテイー 1,000 1,028.00 1,028,000
内外トランスライン 500 1,195.00 597,500
日本コンセプト 400 1,573.00 629,200
ＮＥＣネッツエスアイ 4,100 1,917.00 7,859,700
91/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
クロスキャット 400 1,413.00 565,200
システナ 5,200 1,963.00 10,207,600
デジタルアーツ 700 8,950.00 6,265,000
日鉄ソリューションズ 2,200 3,155.00 6,941,000
キューブシステム 800 1,408.00 1,126,400
エイジア 300 1,945.00 583,500
コア 600 1,368.00 820,800
ラクーンホールディングス 700 2,341.00 1,638,700
ソリトンシステムズ 700 2,182.00 1,527,400
ソフトクリエイトホールディングス 600 3,945.00 2,367,000
ＴＩＳ 14,500 2,159.00 31,305,500
ＪＮＳホールディングス 600 677.00 406,200
電算システム 500 3,290.00 1,645,000
グリー 8,900 561.00 4,992,900
コーエーテクモホールディングス 3,000 5,450.00 16,350,000
三菱総合研究所 600 4,215.00 2,529,000
ボルテージ 400 531.00 212,400
電算 200 2,333.00 466,600
ＡＧＳ 800 909.00 727,200
ファインデックス 1,300 1,329.00 1,727,700
ブレインパッド 400 4,125.00 1,650,000
ＫＬａｂ 2,700 978.00 2,640,600
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 1,800 947.00 1,704,600
イーブックイニシアティブジャパン 200 2,957.00 591,400
ネクソン 36,700 3,015.00 110,650,500
アイスタイル 4,100 385.00 1,578,500
エムアップホールディングス 400 2,580.00 1,032,000
エイチーム 1,000 880.00 880,000
エニグモ 1,400 1,440.00 2,016,000
テクノスジャパン 1,200 776.00 931,200
コロプラ 4,800 937.00 4,497,600
ブロードリーフ 7,200 598.00 4,305,600
クロス・マーケティンググループ 700 353.00 247,100
デジタルハーツホールディングス 800 1,055.00 844,000
システム情報 1,100 1,237.00 1,360,700
92/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
メディアドゥ 500 7,320.00 3,660,000
じげん 3,700 333.00 1,232,100
ブイキューブ 800 2,462.00 1,969,600
エンカレッジ・テクノロジ 300 856.00 256,800
サイバーリンクス 300 4,200.00 1,260,000
フィックスターズ 1,600 1,036.00 1,657,600
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 600 1,380.00 828,000
オプティム 800 3,170.00 2,536,000
セレス 500 2,072.00 1,036,000
ＳＨＩＦＴ 600 14,350.00 8,610,000
ティーガイア 1,300 1,910.00 2,483,000
セック 200 3,095.00 619,000
日本アジアグループ 1,600 432.00 691,200
テクマトリックス 2,100 1,945.00 4,084,500
プロシップ 500 1,541.00 770,500
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3,500 2,562.00 8,967,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 3,100 14,190.00 43,989,000
ザッパラス 700 460.00 322,000
システムリサーチ 400 1,615.00 646,000
インターネットイニシアティブ 2,200 4,865.00 10,703,000
さくらインターネット 1,600 765.00 1,224,000
ヴィンクス 400 1,292.00 516,800
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 300 11,930.00 3,579,000
ＳＲＡホールディングス 800 2,433.00 1,946,400
システムインテグレータ 500 722.00 361,000
朝日ネット 1,100 953.00 1,048,300
ｅＢＡＳＥ 1,800 1,023.00 1,841,400
アバント 1,400 1,119.00 1,566,600
アドソル日進 500 2,795.00 1,397,500
フリービット 800 874.00 699,200
コムチュア 1,600 2,818.00 4,508,800
サイバーコム 300 1,822.00 546,600
アステリア 900 787.00 708,300
アイル 800 1,376.00 1,100,800
マークラインズ 600 2,536.00 1,521,600
メディカル・データ・ビジョン 1,700 2,589.00 4,401,300
93/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ｇｕｍｉ 1,900 882.00 1,675,800
ショーケース 300 800.00 240,000
モバイルファクトリー 400 1,032.00 412,800
テラスカイ 500 4,700.00 2,350,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 600 1,350.00 810,000
ＰＣＩホールディングス 600 1,136.00 681,600
パイプドＨＤ 200 1,716.00 343,200
アイビーシー 200 1,082.00 216,400
ネオジャパン 300 2,479.00 743,700
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 300 3,605.00 1,081,500
ランドコンピュータ 200 1,130.00 226,000
ダブルスタンダード 200 4,780.00 956,000
オープンドア 700 1,200.00 840,000
マイネット 500 1,203.00 601,500
アカツキ 500 5,070.00 2,535,000
ベネフィットジャパン 100 1,809.00 180,900
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 300 2,852.00 855,600
ＬＩＮＥ 3,400 5,390.00 18,326,000
カナミックネットワーク 1,400 803.00 1,124,200
ノムラシステムコーポレーション 700 425.00 297,500
チェンジ 1,000 9,170.00 9,170,000
シンクロ・フード 700 299.00 209,300
オークネット 800 1,442.00 1,153,600
セグエグループ 400 1,435.00 574,000
エイトレッド 300 2,710.00 813,000
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 1,600 405.00 648,000
マクロミル 3,000 663.00 1,989,000
ビーグリー 300 2,191.00 657,300
オロ 500 3,580.00 1,790,000
ユーザーローカル 200 4,610.00 922,000
テモナ 300 1,254.00 376,200
サインポスト 300 953.00 285,900
ソルクシーズ 600 1,059.00 635,400
フェイス 600 969.00 581,400
プロトコーポレーション 1,300 1,136.00 1,476,800
94/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ハイマックス 400 1,227.00 490,800
野村総合研究所 20,600 3,285.00 67,671,000
サイバネットシステム 1,100 879.00 966,900
ＣＥホールディングス 800 621.00 496,800
日本システム技術 200 1,784.00 356,800
インテージホールディングス 1,900 1,000.00 1,900,000
東邦システムサイエンス 400 934.00 373,600
ソースネクスト 7,000 305.00 2,135,000
インフォコム 1,600 3,965.00 6,344,000
ＨＥＲＯＺ 200 3,065.00 613,000
ラクスル 1,200 5,230.00 6,276,000
ＦＩＧ 1,700 265.00 450,500
システムサポート 300 1,584.00 475,200
イーソル 800 1,272.00 1,017,600
アルテリア・ネットワークス 1,600 1,768.00 2,828,800
東海ソフト 100 1,097.00 109,700
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 300 1,480.00 444,000
東名 100 1,278.00 127,800
ヴィッツ 100 2,700.00 270,000
トビラシステムズ 100 1,550.00 155,000
Ｌｉｎｋ－Ｕ 100 1,788.00 178,800
フォーカスシステムズ 900 939.00 845,100
クレスコ 900 1,262.00 1,135,800
フジ・メディア・ホールディングス 14,000 1,028.00 14,392,000
オービック 5,000 20,120.00 100,600,000
ジャストシステム 2,400 7,420.00 17,808,000
ＴＤＣソフト 1,300 1,041.00 1,353,300
Ｚホールディングス 199,700 651.50 130,104,550
トレンドマイクロ 7,800 6,130.00 47,814,000
ＩＤホールディングス 600 1,373.00 823,800
日本オラクル 2,900 11,240.00 32,596,000
アルファシステムズ 500 3,440.00 1,720,000
フューチャー 1,800 1,771.00 3,187,800
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 900 1,343.00 1,208,700
ＳＢテクノロジー 500 3,900.00 1,950,000
95/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トーセ 400 895.00 358,000
オービックビジネスコンサルタント 1,500 6,090.00 9,135,000
伊藤忠テクノソリューションズ 6,600 3,820.00 25,212,000
アイティフォー 1,800 923.00 1,661,400
東計電算 200 4,390.00 878,000
エックスネット 200 1,039.00 207,800
大塚商会 7,900 5,100.00 40,290,000
サイボウズ 1,700 3,135.00 5,329,500
ソフトブレーン 1,200 869.00 1,042,800
電通国際情報サービス 900 5,610.00 5,049,000
ＡＣＣＥＳＳ 1,400 799.00 1,118,600
デジタルガレージ 2,600 3,910.00 10,166,000
ＥＭシステムズ 2,100 811.00 1,703,100
ウェザーニューズ 500 5,510.00 2,755,000
ＣＩＪ 1,000 1,022.00 1,022,000
ビジネスエンジニアリング 200 3,710.00 742,000
日本エンタープライズ 1,600 237.00 379,200
ＷＯＷＯＷ 700 2,897.00 2,027,900
スカラ 1,000 954.00 954,000
インテリジェント ウェイブ 900 698.00 628,200
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 1,300 407.00 529,100
ネットワンシステムズ 5,500 3,680.00 20,240,000
システムソフト 3,300 96.00 316,800
アルゴグラフィックス 1,200 3,380.00 4,056,000
マーベラス 2,300 759.00 1,745,700
エイベックス 2,500 987.00 2,467,500
日本ユニシス 4,500 3,215.00 14,467,500
兼松エレクトロニクス 800 4,505.00 3,604,000
都築電気 500 1,514.00 757,000
ＴＢＳホールディングス 8,800 1,652.00 14,537,600
日本テレビホールディングス 12,100 1,095.00 13,249,500
朝日放送グループホールディングス 1,500 695.00 1,042,500
テレビ朝日ホールディングス 4,000 1,605.00 6,420,000
スカパーＪＳＡＴホールディングス 9,600 478.00 4,588,800
テレビ東京ホールディングス 1,200 2,441.00 2,929,200
日本ＢＳ放送 500 1,083.00 541,500
96/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ビジョン 1,900 974.00 1,850,600
スマートバリュー 400 1,225.00 490,000
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 600 1,390.00 834,000
コネクシオ 800 1,237.00 989,600
クロップス 300 825.00 247,500
日本電信電話 194,300 2,294.50 445,821,350
ＫＤＤＩ 106,000 2,990.00 316,940,000
ソフトバンク 132,100 1,223.00 161,558,300
光通信 1,500 25,350.00 38,025,000
ＮＴＴドコモ 104,000 3,889.00 404,456,000
エムティーアイ 1,400 914.00 1,279,600
ＧＭＯインターネット 5,200 3,015.00 15,678,000
アイドママーケティングコミュニケーション 400 397.00 158,800
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3,900 3,305.00 12,889,500
学研ホールディングス 2,000 1,452.00 2,904,000
ゼンリン 2,900 1,271.00 3,685,900
昭文社ホールディングス 700 455.00 318,500
インプレスホールディングス 1,300 177.00 230,100
アイネット 800 1,445.00 1,156,000
松竹 1,000 13,040.00 13,040,000
東宝 8,600 4,305.00 37,023,000
東映 500 17,200.00 8,600,000
エヌ・ティ・ティ・データ 38,700 1,358.00 52,554,600
ピー・シー・エー 300 4,795.00 1,438,500
ビジネスブレイン太田昭和 500 1,522.00 761,000
ＤＴＳ 3,300 2,273.00 7,500,900
スクウェア・エニックス・ホールディングス 6,200 6,470.00 40,114,000
シーイーシー 1,600 1,538.00 2,460,800
カプコン 6,900 5,710.00 39,399,000
アイ・エス・ビー 300 2,716.00 814,800
ジャステック 900 1,502.00 1,351,800
ＳＣＳＫ 3,400 5,780.00 19,652,000
日本システムウエア 500 2,092.00 1,046,000
アイネス 1,500 1,526.00 2,289,000
ＴＫＣ 1,200 6,870.00 8,244,000
富士ソフト 1,600 5,980.00 9,568,000
97/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＮＳＤ 4,700 1,967.00 9,244,900
コナミホールディングス 5,300 4,985.00 26,420,500
福井コンピュータホールディングス 600 3,410.00 2,046,000
ＪＢＣＣホールディングス 1,000 1,590.00 1,590,000
ミロク情報サービス 1,300 2,197.00 2,856,100
ソフトバンクグループ 115,400 6,722.00 775,718,800
ホウスイ 200 938.00 187,600
高千穂交易 600 950.00 570,000
カワニシホールディングス 200 1,336.00 267,200
伊藤忠食品 400 5,550.00 2,220,000
エレマテック 1,400 1,039.00 1,454,600
ＪＡＬＵＸ 400 1,390.00 556,000
あらた 1,200 5,110.00 6,132,000
トーメンデバイス 200 3,700.00 740,000
東京エレクトロン デバイス 600 3,210.00 1,926,000
フィールズ 1,200 333.00 399,600
双日 80,700 232.00 18,722,400
アルフレッサ ホールディングス 16,200 2,020.00 32,724,000
横浜冷凍 3,900 871.00 3,396,900
神栄 300 624.00 187,200
ラサ商事 800 897.00 717,600
アルコニックス 1,600 1,452.00 2,323,200
神戸物産 10,100 2,972.00 30,017,200
ハイパー 300 572.00 171,600
あい ホールディングス 2,100 1,913.00 4,017,300
ディーブイエックス 600 1,042.00 625,200
ダイワボウホールディングス 1,200 6,610.00 7,932,000
マクニカ・富士エレホールディングス 3,500 2,035.00 7,122,500
ラクト・ジャパン 600 3,170.00 1,902,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 2,800 986.00 2,760,800
八洲電機 1,200 950.00 1,140,000
メディアスホールディングス 900 906.00 815,400
レスターホールディングス 1,500 2,332.00 3,498,000
ジューテックホールディングス 400 968.00 387,200
大光 700 707.00 494,900
ＯＣＨＩホールディングス 500 1,500.00 750,000
98/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＴＯＫＡＩホールディングス 7,800 1,084.00 8,455,200
黒谷 500 557.00 278,500
Ｃｏｍｉｎｉｘ 300 713.00 213,900
三洋貿易 1,500 1,049.00 1,573,500
ビューティガレージ 300 2,879.00 863,700
ウイン・パートナーズ 1,100 1,111.00 1,222,100
ミタチ産業 500 619.00 309,500
シップヘルスケアホールディングス 2,300 5,270.00 12,121,000
明治電機工業 500 1,308.00 654,000
デリカフーズホールディングス 600 603.00 361,800
スターティアホールディングス 400 718.00 287,200
コメダホールディングス 3,200 1,865.00 5,968,000
ピーバンドットコム 200 921.00 184,200
アセンテック 300 2,165.00 649,500
富士興産 500 928.00 464,000
協栄産業 200 1,344.00 268,800
小野建 1,300 1,217.00 1,582,100
南陽 400 1,758.00 703,200
佐鳥電機 1,100 820.00 902,000
エコートレーディング 400 608.00 243,200
伯東 900 1,136.00 1,022,400
コンドーテック 1,200 1,061.00 1,273,200
中山福 900 497.00 447,300
ナガイレーベン 2,000 2,718.00 5,436,000
三菱食品 1,600 2,792.00 4,467,200
松田産業 1,100 1,606.00 1,766,600
第一興商 2,200 3,725.00 8,195,000
メディパルホールディングス 15,800 1,832.00 28,945,600
ＳＰＫ 600 1,303.00 781,800
萩原電気ホールディングス 600 2,299.00 1,379,400
アズワン 1,000 15,900.00 15,900,000
スズデン 500 1,159.00 579,500
シモジマ 900 1,328.00 1,195,200
ドウシシャ 1,400 1,925.00 2,695,000
小津産業 400 1,844.00 737,600
高速 900 1,554.00 1,398,600
99/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
たけびし 500 1,450.00 725,000
リックス 400 1,684.00 673,600
丸文 1,400 487.00 681,800
ハピネット 1,300 1,471.00 1,912,300
橋本総業ホールディングス 300 2,356.00 706,800
日本ライフライン 4,300 1,400.00 6,020,000
タカショー 1,000 685.00 685,000
マルカ 500 2,262.00 1,131,000
ＩＤＯＭ 4,000 568.00 2,272,000
進和 900 2,014.00 1,812,600
エスケイジャパン 400 602.00 240,800
ダイトロン 600 1,493.00 895,800
シークス 1,900 1,301.00 2,471,900
田中商事 500 702.00 351,000
オーハシテクニカ 800 1,463.00 1,170,400
白銅 600 1,309.00 785,400
ダイコー通産 100 1,395.00 139,500
伊藤忠商事 99,100 2,568.00 254,488,800
丸紅 152,000 577.20 87,734,400
高島 300 1,832.00 549,600
長瀬産業 8,200 1,395.00 11,439,000
蝶理 1,000 1,684.00 1,684,000
豊田通商 16,300 3,145.00 51,263,500
三共生興 2,300 439.00 1,009,700
兼松 5,500 1,294.00 7,117,000
ツカモトコーポレーション 300 1,231.00 369,300
三井物産 126,400 1,706.00 215,638,400
日本紙パルプ商事 800 3,815.00 3,052,000
カメイ 1,900 1,141.00 2,167,900
東都水産 200 4,045.00 809,000
ＯＵＧホールディングス 200 2,849.00 569,800
スターゼン 600 4,310.00 2,586,000
山善 5,700 1,068.00 6,087,600
椿本興業 300 3,740.00 1,122,000
住友商事 92,100 1,217.00 112,085,700
内田洋行 600 5,440.00 3,264,000
100/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱商事 95,700 2,389.50 228,675,150
第一実業 700 4,000.00 2,800,000
キヤノンマーケティングジャパン 3,600 2,236.00 8,049,600
西華産業 800 1,211.00 968,800
佐藤商事 1,200 1,023.00 1,227,600
菱洋エレクトロ 1,500 2,966.00 4,449,000
東京産業 1,400 548.00 767,200
ユアサ商事 1,400 3,115.00 4,361,000
神鋼商事 400 1,843.00 737,200
トルク 1,000 293.00 293,000
阪和興業 2,700 2,099.00 5,667,300
正栄食品工業 1,000 3,865.00 3,865,000
カナデン 1,200 1,355.00 1,626,000
菱電商事 1,100 1,598.00 1,757,800
フルサト工業 800 1,371.00 1,096,800
岩谷産業 3,400 4,810.00 16,354,000
ナイス 700 1,361.00 952,700
昭光通商 500 602.00 301,000
ニチモウ 200 1,852.00 370,400
極東貿易 400 1,491.00 596,400
イワキ 2,000 532.00 1,064,000
三愛石油 3,600 1,100.00 3,960,000
稲畑産業 3,200 1,407.00 4,502,400
ＧＳＩクレオス 400 1,964.00 785,600
明和産業 1,500 411.00 616,500
クワザワホールディングス 600 569.00 341,400
ヤマエ久野 1,100 1,238.00 1,361,800
ワキタ 3,200 1,131.00 3,619,200
東邦ホールディングス 4,700 2,054.00 9,653,800
サンゲツ 4,000 1,583.00 6,332,000
ミツウロコグループホールディングス 2,200 1,277.00 2,809,400
シナネンホールディングス 600 3,025.00 1,815,000
伊藤忠エネクス 3,300 968.00 3,194,400
サンリオ 4,100 1,793.00 7,351,300
サンワテクノス 1,100 944.00 1,038,400
リョーサン 1,600 1,984.00 3,174,400
101/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
新光商事 2,200 884.00 1,944,800
トーホー 700 1,932.00 1,352,400
三信電気 800 2,152.00 1,721,600
東陽テクニカ 1,600 1,110.00 1,776,000
モスフードサービス 1,900 2,858.00 5,430,200
加賀電子 1,500 2,072.00 3,108,000
ソーダニッカ 1,600 572.00 915,200
立花エレテック 1,100 1,765.00 1,941,500
フォーバル 700 942.00 659,400
ＰＡＬＴＡＣ 2,300 5,600.00 12,880,000
三谷産業 2,000 440.00 880,000
太平洋興発 600 609.00 365,400
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 300 1,847.00 554,100
ヤマシタヘルスケアホールディングス 200 1,429.00 285,800
コーア商事ホールディングス 400 1,311.00 524,400
国際紙パルプ商事 3,600 251.00 903,600
ヤマタネ 700 1,404.00 982,800
丸紅建材リース 200 1,728.00 345,600
日鉄物産 1,100 3,165.00 3,481,500
泉州電業 400 2,975.00 1,190,000
トラスコ中山 3,400 2,812.00 9,560,800
オートバックスセブン 5,500 1,352.00 7,436,000
モリト 1,100 612.00 673,200
加藤産業 2,100 3,550.00 7,455,000
北恵 400 1,000.00 400,000
イノテック 800 975.00 780,000
イエローハット 2,800 1,708.00 4,782,400
ＪＫホールディングス 1,400 820.00 1,148,000
日伝 1,300 2,301.00 2,991,300
北沢産業 1,200 291.00 349,200
杉本商事 800 2,176.00 1,740,800
因幡電機産業 4,200 2,597.00 10,907,400
東テク 500 2,525.00 1,262,500
ミスミグループ本社 18,300 3,245.00 59,383,500
アルテック 1,100 307.00 337,700
タキヒヨー 500 1,808.00 904,000
102/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
蔵王産業 300 1,341.00 402,300
スズケン 6,200 3,785.00 23,467,000
ジェコス 1,000 952.00 952,000
グローセル 1,600 408.00 652,800
ローソン 3,700 4,945.00 18,296,500
サンエー 1,200 4,415.00 5,298,000
カワチ薬品 1,100 3,130.00 3,443,000
エービーシー・マート 2,300 5,800.00 13,340,000
ハードオフコーポレーション 600 669.00 401,400
アスクル 1,500 4,090.00 6,135,000
ゲオホールディングス 2,600 1,583.00 4,115,800
アダストリア 2,000 1,731.00 3,462,000
ジーフット 1,000 445.00 445,000
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 300 430.00 129,000
くら寿司 900 6,210.00 5,589,000
キャンドゥ 700 1,944.00 1,360,800
パルグループホールディングス 1,500 1,200.00 1,800,000
エディオン 6,700 1,019.00 6,827,300
サーラコーポレーション 3,000 596.00 1,788,000
ワッツ 700 800.00 560,000
ハローズ 600 3,390.00 2,034,000
フジオフードグループ本社 1,200 1,421.00 1,705,200
あみやき亭 300 2,913.00 873,900
ひらまつ 2,800 196.00 548,800
大黒天物産 400 5,680.00 2,272,000
ハニーズホールディングス 1,300 986.00 1,281,800
ファーマライズホールディングス 400 768.00 307,200
アルペン 1,100 2,517.00 2,768,700
ハブ 400 607.00 242,800
クオールホールディングス 2,200 1,128.00 2,481,600
ジンズホールディングス 800 7,860.00 6,288,000
ビックカメラ 8,600 1,154.00 9,924,400
ＤＣＭホールディングス 8,800 1,291.00 11,360,800
ＭｏｎｏｔａＲＯ 10,400 5,820.00 60,528,000
東京一番フーズ 400 579.00 231,600
きちりホールディングス 400 668.00 267,200
103/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アークランドサービスホールディングス 1,200 2,083.00 2,499,600
Ｊ．フロント リテイリング 17,400 809.00 14,076,600
ドトール・日レスホールディングス 2,100 1,464.00 3,074,400
マツモトキヨシホールディングス 6,000 4,150.00 24,900,000
ブロンコビリー 800 2,317.00 1,853,600
ＺＯＺＯ 10,000 2,855.00 28,550,000
トレジャー・ファクトリー 400 718.00 287,200
物語コーポレーション 400 11,200.00 4,480,000
ココカラファイン 1,500 6,970.00 10,455,000
三越伊勢丹ホールディングス 25,500 516.00 13,158,000
Ｈａｍｅｅ 500 1,809.00 904,500
ウエルシアホールディングス 8,600 4,325.00 37,195,000
クリエイトＳＤホールディングス 2,500 3,615.00 9,037,500
丸善ＣＨＩホールディングス 1,800 369.00 664,200
ミサワ 300 787.00 236,100
ティーライフ 200 1,157.00 231,400
チムニー 500 1,235.00 617,500
シュッピン 1,100 915.00 1,006,500
オイシックス・ラ・大地 1,400 3,490.00 4,886,000
ネクステージ 2,500 1,240.00 3,100,000
ジョイフル本田 4,300 1,621.00 6,970,300
鳥貴族 400 1,573.00 629,200
キリン堂ホールディングス 600 3,505.00 2,103,000
ホットランド 1,100 1,232.00 1,355,200
すかいらーくホールディングス 16,300 1,537.00 25,053,100
ＳＦＰホールディングス 800 1,303.00 1,042,400
綿半ホールディングス 1,100 1,360.00 1,496,000
ヨシックス 200 1,655.00 331,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 4,200 1,140.00 4,788,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 800 866.00 692,800
ＢＥＥＮＯＳ 700 2,155.00 1,508,500
あさひ 1,100 1,628.00 1,790,800
日本調剤 900 1,682.00 1,513,800
コスモス薬品 1,300 18,200.00 23,660,000
トーエル 700 793.00 555,100
104/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オンリー 300 483.00 144,900
セブン＆アイ・ホールディングス 57,100 3,240.00 185,004,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 7,800 562.00 4,383,600
ツルハホールディングス 3,200 14,950.00 47,840,000
サンマルクホールディングス 1,200 1,506.00 1,807,200
フェリシモ 300 1,329.00 398,700
トリドールホールディングス 3,600 1,379.00 4,964,400
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 1,300 414.00 538,200
ウイルプラスホールディングス 200 570.00 114,000
ＪＭホールディングス 1,100 2,423.00 2,665,300
サツドラホールディングス 200 1,997.00 399,400
アレンザホールディングス 700 1,394.00 975,800
串カツ田中ホールディングス 400 1,758.00 703,200
バロックジャパンリミテッド 1,000 675.00 675,000
クスリのアオキホールディングス 1,300 8,770.00 11,401,000
力の源ホールディングス 700 612.00 428,400
スシローグローバルホールディングス 8,000 2,922.00 23,376,000
メディカルシステムネットワーク 1,500 444.00 666,000
はるやまホールディングス 700 676.00 473,200
ノジマ 2,600 3,050.00 7,930,000
カッパ・クリエイト 2,100 1,448.00 3,040,800
ライトオン 1,100 650.00 715,000
ジーンズメイト 500 307.00 153,500
良品計画 19,300 2,137.00 41,244,100
三城ホールディングス 1,600 285.00 456,000
アドヴァン 2,200 1,365.00 3,003,000
アルビス 500 2,617.00 1,308,500
コナカ 1,800 243.00 437,400
ハウス オブ ローゼ 200 1,639.00 327,800
Ｇ－７ホールディングス 900 2,342.00 2,107,800
イオン北海道 1,900 894.00 1,698,600
コジマ 2,600 678.00 1,762,800
ヒマラヤ 600 893.00 535,800
コーナン商事 2,100 3,570.00 7,497,000
エコス 500 2,345.00 1,172,500
105/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ワタミ 1,700 983.00 1,671,100
マルシェ 400 543.00 217,200
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 32,100 2,294.00 73,637,400
西松屋チェーン 3,200 1,705.00 5,456,000
ゼンショーホールディングス 7,000 2,526.00 17,682,000
幸楽苑ホールディングス 900 1,818.00 1,636,200
ハークスレイ 300 923.00 276,900
サイゼリヤ 2,200 1,838.00 4,043,600
ＶＴホールディングス 6,100 374.00 2,281,400
魚力 400 1,759.00 703,600
フジ・コーポレーション 400 2,215.00 886,000
ユナイテッドアローズ 1,500 1,358.00 2,037,000
ハイデイ日高 2,100 1,705.00 3,580,500
京都きもの友禅 1,000 231.00 231,000
コロワイド 4,800 1,623.00 7,790,400
ピーシーデポコーポレーション 1,900 666.00 1,265,400
壱番屋 1,000 5,420.00 5,420,000
ＰＬＡＮＴ 400 798.00 319,200
スギホールディングス 2,900 7,190.00 20,851,000
薬王堂ホールディングス 600 2,591.00 1,554,600
スクロール 2,300 737.00 1,695,100
ヨンドシーホールディングス 1,500 1,850.00 2,775,000
木曽路 1,900 2,497.00 4,744,300
ＳＲＳホールディングス 1,700 911.00 1,548,700
千趣会 2,700 330.00 891,000
タカキュー 1,300 139.00 180,700
リテールパートナーズ 1,900 1,457.00 2,768,300
ケーヨー 3,000 785.00 2,355,000
上新電機 1,700 2,644.00 4,494,800
日本瓦斯 2,300 5,060.00 11,638,000
ロイヤルホールディングス 2,500 1,869.00 4,672,500
東天紅 100 970.00 97,000
いなげや 1,800 1,832.00 3,297,600
島忠 2,700 5,510.00 14,877,000
チヨダ 1,500 961.00 1,441,500
106/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ライフコーポレーション 1,100 3,755.00 4,130,500
リンガーハット 1,800 2,228.00 4,010,400
ＭｒＭａｘＨＤ 2,000 822.00 1,644,000
テンアライド 1,400 356.00 498,400
ＡＯＫＩホールディングス 2,900 446.00 1,293,400
オークワ 2,300 1,413.00 3,249,900
コメリ 2,200 3,025.00 6,655,000
青山商事 3,000 497.00 1,491,000
しまむら 1,700 11,310.00 19,227,000
はせがわ 400 285.00 114,000
高島屋 10,600 809.00 8,575,400
松屋 3,000 711.00 2,133,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 6,900 621.00 4,284,900
近鉄百貨店 600 3,290.00 1,974,000
丸井グループ 13,300 1,987.00 26,427,100
アクシアル リテイリング 1,200 4,700.00 5,640,000
イオン 56,100 2,808.00 157,528,800
イズミ 3,000 3,505.00 10,515,000
平和堂 3,000 2,153.00 6,459,000
フジ 1,800 2,016.00 3,628,800
ヤオコー 1,700 7,620.00 12,954,000
ゼビオホールディングス 1,800 712.00 1,281,600
ケーズホールディングス 14,000 1,346.00 18,844,000
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 700 960.00 672,000
日産東京販売ホールディングス 2,200 263.00 578,600
シルバーライフ 200 1,996.00 399,200
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 600 4,380.00 2,628,000
ナルミヤ・インターナショナル 300 785.00 235,500
ブックオフグループホールディングス 800 858.00 686,400
アインホールディングス 1,800 7,710.00 13,878,000
元気寿司 400 2,336.00 934,400
ヤマダホールディングス 44,300 507.00 22,460,100
アークランドサカモト 2,300 2,004.00 4,609,200
ニトリホールディングス 6,300 22,250.00 140,175,000
愛眼 1,200 227.00 272,400
ケーユーホールディングス 800 790.00 632,000
107/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
吉野家ホールディングス 4,800 1,942.00 9,321,600
松屋フーズホールディングス 700 3,480.00 2,436,000
サガミホールディングス 2,000 1,291.00 2,582,000
関西スーパーマーケット 1,200 1,251.00 1,501,200
王将フードサービス 1,100 6,060.00 6,666,000
プレナス 1,600 1,730.00 2,768,000
ミニストップ 1,100 1,375.00 1,512,500
アークス 3,000 2,297.00 6,891,000
バローホールディングス 3,200 2,625.00 8,400,000
藤久 300 997.00 299,100
ベルク 700 6,610.00 4,627,000
大庄 800 1,097.00 877,600
ファーストリテイリング 2,000 75,480.00 150,960,000
サンドラッグ 5,500 4,155.00 22,852,500
サックスバー ホールディングス 1,300 538.00 699,400
ヤマザワ 400 1,738.00 695,200
やまや 300 2,188.00 656,400
ベルーナ 3,200 873.00 2,793,600
島根銀行 400 597.00 238,800
じもとホールディングス 1,000 1,047.00 1,047,000
めぶきフィナンシャルグループ 75,800 216.00 16,372,800
東京きらぼしフィナンシャルグループ 2,000 1,177.00 2,354,000
九州フィナンシャルグループ 31,900 513.00 16,364,700
ゆうちょ銀行 41,400 859.00 35,562,600
富山第一銀行 3,500 302.00 1,057,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 83,400 362.00 30,190,800
西日本フィナンシャルホールディングス 9,700 732.00 7,100,400
関西みらいフィナンシャルグループ 8,600 408.00 3,508,800
三十三フィナンシャルグループ 1,400 1,404.00 1,965,600
第四北越フィナンシャルグループ 2,500 2,074.00 5,185,000
ひろぎんホールディングス 21,500 576.00 12,384,000
新生銀行 10,700 1,350.00 14,445,000
あおぞら銀行 8,700 1,764.00 15,346,800
代用有価証券
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 999,600 426.80 426,629,280 100,000株
りそなホールディングス 158,800 354.00 56,215,200
108/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三井住友トラスト・ホールディングス 27,600 2,884.50 79,612,200
代用有価証券
三井住友フィナンシャルグループ 101,100 2,957.00 298,952,700 10,000株
千葉銀行 48,700 567.00 27,612,900
群馬銀行 28,100 343.00 9,638,300
武蔵野銀行 2,200 1,563.00 3,438,600
千葉興業銀行 4,000 250.00 1,000,000
筑波銀行 6,000 188.00 1,128,000
七十七銀行 4,900 1,535.00 7,521,500
青森銀行 1,100 2,411.00 2,652,100
秋田銀行 900 1,577.00 1,419,300
山形銀行 1,700 1,320.00 2,244,000
岩手銀行 1,000 2,415.00 2,415,000
東邦銀行 13,100 236.00 3,091,600
東北銀行 700 1,100.00 770,000
みちのく銀行 900 1,175.00 1,057,500
ふくおかフィナンシャルグループ 12,300 1,861.00 22,890,300
静岡銀行 35,600 726.00 25,845,600
十六銀行 1,800 1,993.00 3,587,400
スルガ銀行 14,900 356.00 5,304,400
八十二銀行 35,300 400.00 14,120,000
山梨中央銀行 1,700 903.00 1,535,100
大垣共立銀行 2,900 2,460.00 7,134,000
福井銀行 1,300 1,978.00 2,571,400
北國銀行 1,500 2,899.00 4,348,500
清水銀行 600 1,800.00 1,080,000
富山銀行 300 3,245.00 973,500
滋賀銀行 2,900 2,372.00 6,878,800
南都銀行 2,400 1,937.00 4,648,800
百五銀行 13,100 329.00 4,309,900
京都銀行 5,200 4,885.00 25,402,000
紀陽銀行 5,200 1,673.00 8,699,600
ほくほくフィナンシャルグループ 9,700 1,022.00 9,913,400
山陰合同銀行 8,700 553.00 4,811,100
中国銀行 12,600 951.00 11,982,600
鳥取銀行 500 1,147.00 573,500
109/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
伊予銀行 20,800 684.00 14,227,200
百十四銀行 1,600 1,706.00 2,729,600
四国銀行 2,300 761.00 1,750,300
阿波銀行 2,400 2,690.00 6,456,000
大分銀行 800 2,568.00 2,054,400
宮崎銀行 1,000 2,382.00 2,382,000
佐賀銀行 900 1,388.00 1,249,200
沖縄銀行 1,300 3,095.00 4,023,500
琉球銀行 3,400 896.00 3,046,400
セブン銀行 48,800 245.00 11,956,000
みずほフィナンシャルグループ 198,600 1,341.00 266,322,600
高知銀行 500 748.00 374,000
山口フィナンシャルグループ 18,200 717.00 13,049,400
長野銀行 500 1,440.00 720,000
名古屋銀行 1,100 2,752.00 3,027,200
北洋銀行 22,000 227.00 4,994,000
愛知銀行 500 3,130.00 1,565,000
中京銀行 600 2,180.00 1,308,000
大光銀行 500 1,364.00 682,000
愛媛銀行 2,000 1,170.00 2,340,000
トマト銀行 600 1,025.00 615,000
京葉銀行 6,300 492.00 3,099,600
栃木銀行 7,000 188.00 1,316,000
北日本銀行 500 2,051.00 1,025,500
東和銀行 2,600 719.00 1,869,400
福島銀行 1,400 233.00 326,200
大東銀行 800 619.00 495,200
トモニホールディングス 11,300 333.00 3,762,900
フィデアホールディングス 14,100 108.00 1,522,800
池田泉州ホールディングス 17,000 161.00 2,737,000
ＦＰＧ 4,600 479.00 2,203,400
マーキュリアインベストメント 600 640.00 384,000
ＳＢＩホールディングス 16,800 2,596.00 43,612,800
ジャフコ グループ 2,200 4,830.00 10,626,000
大和証券グループ本社 117,300 435.10 51,037,230
野村ホールディングス 257,200 497.80 128,034,160
110/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
岡三証券グループ 12,500 346.00 4,325,000
丸三証券 4,400 475.00 2,090,000
東洋証券 5,500 120.00 660,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 16,800 285.00 4,788,000
光世証券 400 654.00 261,600
水戸証券 4,200 223.00 936,600
いちよし証券 2,800 423.00 1,184,400
松井証券 8,400 850.00 7,140,000
マネックスグループ 10,800 268.00 2,894,400
極東証券 2,000 706.00 1,412,000
岩井コスモホールディングス 1,400 1,295.00 1,813,000
藍澤證券 2,700 702.00 1,895,400
マネーパートナーズグループ 1,600 202.00 323,200
スパークス・グループ 7,000 237.00 1,659,000
かんぽ生命保険 5,100 1,671.00 8,522,100
ＳＯＭＰＯホールディングス 27,500 3,957.00 108,817,500
アニコム ホールディングス 4,800 1,215.00 5,832,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 38,200 2,908.50 111,104,700
第一生命ホールディングス 82,700 1,575.50 130,293,850
東京海上ホールディングス 51,700 4,796.00 247,953,200
Ｔ＆Ｄホールディングス 43,600 1,058.00 46,128,800
アドバンスクリエイト 300 2,065.00 619,500
全国保証 4,100 4,470.00 18,327,000
ジェイリース 400 772.00 308,800
イントラスト 500 920.00 460,000
日本モーゲージサービス 600 1,076.00 645,600
Ｃａｓａ 500 1,287.00 643,500
アルヒ 2,300 2,155.00 4,956,500
プレミアグループ 800 2,105.00 1,684,000
クレディセゾン 10,200 1,198.00 12,219,600
芙蓉総合リース 1,500 6,220.00 9,330,000
みずほリース 2,200 2,677.00 5,889,400
東京センチュリー 2,900 5,660.00 16,414,000
日本証券金融 6,500 514.00 3,341,000
アイフル 22,300 322.00 7,180,600
111/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
リコーリース 1,200 2,907.00 3,488,400
イオンフィナンシャルサービス 9,000 1,119.00 10,071,000
アコム 29,400 487.00 14,317,800
ジャックス 1,600 1,850.00 2,960,000
オリエントコーポレーション 39,600 112.00 4,435,200
日立キャピタル 3,500 2,261.00 7,913,500
オリックス 90,700 1,348.50 122,308,950
三菱ＵＦＪリース 37,100 454.00 16,843,400
九州リースサービス 800 610.00 488,000
日本取引所グループ 42,000 2,550.00 107,100,000
イー・ギャランティ 1,700 2,105.00 3,578,500
アサックス 800 745.00 596,000
ＮＥＣキャピタルソリューション 600 1,792.00 1,075,200
いちご 18,800 313.00 5,884,400
日本駐車場開発 15,000 132.00 1,980,000
スター・マイカ・ホールディングス 800 1,481.00 1,184,800
ＡＤワークスグループ 3,200 155.00 496,000
ヒューリック 31,000 1,025.00 31,775,000
三栄建築設計 600 1,822.00 1,093,200
野村不動産ホールディングス 8,900 1,924.00 17,123,600
三重交通グループホールディングス 3,100 477.00 1,478,700
サムティ 2,100 1,755.00 3,685,500
ディア・ライフ 2,200 395.00 869,000
コーセーアールイー 600 547.00 328,200
日本商業開発 1,000 1,780.00 1,780,000
プレサンスコーポレーション 2,500 1,554.00 3,885,000
ＴＨＥグローバル社 1,000 208.00 208,000
ハウスコム 300 1,290.00 387,000
日本管理センター 800 1,444.00 1,155,200
サンセイランディック 500 757.00 378,500
エストラスト 300 756.00 226,800
フージャースホールディングス 3,000 695.00 2,085,000
オープンハウス 4,600 3,940.00 18,124,000
東急不動産ホールディングス 39,800 472.00 18,785,600
飯田グループホールディングス 12,200 1,961.00 23,924,200
イーグランド 300 788.00 236,400
112/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ムゲンエステート 1,000 535.00 535,000
ビーロット 800 786.00 628,800
ファーストブラザーズ 300 992.00 297,600
ハウスドゥ 800 1,325.00 1,060,000
シーアールイー 400 1,415.00 566,000
プロパティエージェント 300 1,462.00 438,600
ケイアイスター不動産 500 2,716.00 1,358,000
アグレ都市デザイン 400 630.00 252,000
グッドコムアセット 800 1,437.00 1,149,600
ジェイ・エス・ビー 300 3,020.00 906,000
テンポイノベーション 400 888.00 355,200
グローバル・リンク・マネジメント 400 742.00 296,800
パーク２４ 7,900 1,395.00 11,020,500
パラカ 400 1,681.00 672,400
三井不動産 71,100 1,855.00 131,890,500
三菱地所 102,400 1,625.00 166,400,000
平和不動産 2,700 3,180.00 8,586,000
東京建物 14,500 1,261.00 18,284,500
ダイビル 3,800 1,289.00 4,898,200
京阪神ビルディング 2,400 2,177.00 5,224,800
住友不動産 32,900 3,006.00 98,897,400
テーオーシー 3,000 649.00 1,947,000
東京楽天地 300 4,505.00 1,351,500
スターツコーポレーション 2,000 2,569.00 5,138,000
フジ住宅 1,900 603.00 1,145,700
空港施設 1,700 471.00 800,700
明和地所 1,000 477.00 477,000
ゴールドクレスト 1,200 1,418.00 1,701,600
エスリード 600 1,366.00 819,600
日神グループホールディングス 2,400 396.00 950,400
日本エスコン 2,700 908.00 2,451,600
タカラレーベン 6,900 298.00 2,056,200
ＡＶＡＮＴＩＡ 900 893.00 803,700
イオンモール 7,400 1,702.00 12,594,800
毎日コムネット 500 729.00 364,500
ファースト住建 700 1,016.00 711,200
113/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カチタス 3,600 3,200.00 11,520,000
トーセイ 2,100 1,100.00 2,310,000
サンフロンティア不動産 2,200 898.00 1,975,600
エフ・ジェー・ネクスト 1,300 1,025.00 1,332,500
インテリックス 600 522.00 313,200
ランドビジネス 700 335.00 234,500
グランディハウス 1,300 358.00 465,400
日本空港ビルデング 4,700 4,520.00 21,244,000
明豊ファシリティワークス 700 623.00 436,100
日本工営 1,000 2,875.00 2,875,000
ＬＩＦＵＬＬ 5,000 401.00 2,005,000
ミクシィ 2,700 2,846.00 7,684,200
ジェイエイシーリクルートメント 900 1,359.00 1,223,100
日本Ｍ＆Ａセンター 10,800 6,330.00 68,364,000
メンバーズ 400 2,029.00 811,600
中広 200 453.00 90,600
ＵＴグループ 2,200 3,335.00 7,337,000
アイティメディア 600 2,824.00 1,694,400
タケエイ 1,600 1,069.00 1,710,400
Ｅ・Ｊホールディングス 300 2,266.00 679,800
ビーネックスグループ 1,800 1,048.00 1,886,400
コシダカホールディングス 3,400 392.00 1,332,800
アルトナー 300 889.00 266,700
パソナグループ 1,600 1,740.00 2,784,000
ＣＤＳ 400 1,310.00 524,000
リンクアンドモチベーション 2,600 422.00 1,097,200
ＧＣＡ 1,800 675.00 1,215,000
エス・エム・エス 4,400 3,180.00 13,992,000
サニーサイドアップグループ 500 671.00 335,500
パーソルホールディングス 14,100 1,666.00 23,490,600
リニカル 700 765.00 535,500
クックパッド 4,600 386.00 1,775,600
エスクリ 500 332.00 166,000
アイ・ケイ・ケイ 700 663.00 464,100
学情 500 1,002.00 501,000
スタジオアリス 700 1,980.00 1,386,000
114/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シミックホールディングス 700 1,340.00 938,000
エプコ 300 1,062.00 318,600
ＮＪＳ 300 1,938.00 581,400
綜合警備保障 5,600 5,100.00 28,560,000
カカクコム 10,500 2,944.00 30,912,000
アイロムグループ 500 1,907.00 953,500
セントケア・ホールディング 900 730.00 657,000
サイネックス 300 859.00 257,700
ルネサンス 800 810.00 648,000
ディップ 1,900 2,090.00 3,971,000
デジタルホールディングス 1,000 1,378.00 1,378,000
新日本科学 1,500 691.00 1,036,500
ツクイホールディングス 3,400 554.00 1,883,600
キャリアデザインセンター 300 1,031.00 309,300
ベネフィット・ワン 5,200 2,845.00 14,794,000
エムスリー 31,200 7,769.00 242,392,800
ツカダ・グローバルホールディング 1,100 251.00 276,100
ブラス 200 423.00 84,600
アウトソーシング 8,100 1,184.00 9,590,400
ウェルネット 1,400 525.00 735,000
ワールドホールディングス 500 2,253.00 1,126,500
ディー・エヌ・エー 6,000 1,817.00 10,902,000
博報堂ＤＹホールディングス 19,700 1,405.00 27,678,500
ぐるなび 2,400 623.00 1,495,200
タカミヤ 1,500 565.00 847,500
ジャパンベストレスキューシステム 1,100 1,067.00 1,173,700
ファンコミュニケーションズ 3,900 471.00 1,836,900
ライク 500 2,295.00 1,147,500
ビジネス・ブレークスルー 600 400.00 240,000
エスプール 3,700 730.00 2,701,000
ＷＤＢホールディングス 600 3,260.00 1,956,000
手間いらず 100 5,160.00 516,000
ティア 800 404.00 323,200
ＣＤＧ 100 1,624.00 162,400
バリューコマース 1,000 3,415.00 3,415,000
インフォマート 14,300 949.00 13,570,700
115/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＪＰホールディングス 4,400 302.00 1,328,800
エコナックホールディングス 2,400 90.00 216,000
ＥＰＳホールディングス 1,900 987.00 1,875,300
レッグス 400 1,522.00 608,800
プレステージ・インターナショナル 5,300 913.00 4,838,900
アミューズ 800 2,571.00 2,056,800
ドリームインキュベータ 400 1,537.00 614,800
クイック 900 1,096.00 986,400
ＴＡＣ 900 229.00 206,100
ケネディクス 12,200 654.00 7,978,800
電通グループ 15,900 3,035.00 48,256,500
テイクアンドギヴ・ニーズ 500 550.00 275,000
ぴあ 400 2,967.00 1,186,800
イオンファンタジー 500 2,199.00 1,099,500
シーティーエス 1,600 927.00 1,483,200
ネクシィーズグループ 400 1,002.00 400,800
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 4,000 2,720.00 10,880,000
アルプス技研 1,300 2,096.00 2,724,800
ダイオーズ 300 943.00 282,900
日本空調サービス 1,500 763.00 1,144,500
オリエンタルランド 15,100 15,705.00 237,145,500
ダスキン 3,500 2,786.00 9,751,000
明光ネットワークジャパン 1,800 624.00 1,123,200
ファルコホールディングス 800 1,645.00 1,316,000
秀英予備校 300 411.00 123,300
ラウンドワン 4,000 868.00 3,472,000
リゾートトラスト 6,500 1,532.00 9,958,000
ビー・エム・エル 1,800 3,050.00 5,490,000
ワタベウェディング 200 277.00 55,400
りらいあコミュニケーションズ 2,500 1,233.00 3,082,500
リソー教育 6,500 331.00 2,151,500
早稲田アカデミー 600 986.00 591,600
ユー・エス・エス 15,800 1,992.00 31,473,600
東京個別指導学院 500 612.00 306,000
サイバーエージェント 8,700 6,350.00 55,245,000
楽天 66,000 1,078.00 71,148,000
116/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
クリーク・アンド・リバー社 700 1,041.00 728,700
テー・オー・ダブリュー 2,400 288.00 691,200
山田コンサルティンググループ 900 1,035.00 931,500
セントラルスポーツ 500 2,291.00 1,145,500
フルキャストホールディングス 1,200 1,623.00 1,947,600
エン・ジャパン 2,500 2,560.00 6,400,000
リソルホールディングス 200 3,715.00 743,000
テクノプロ・ホールディングス 2,800 7,070.00 19,796,000
アトラ 400 266.00 106,400
インターワークス 300 332.00 99,600
アイ・アールジャパンホールディングス 600 12,690.00 7,614,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 1,000 1,513.00 1,513,000
ファーストロジック 300 836.00 250,800
三機サービス 300 983.00 294,900
Ｇｕｎｏｓｙ 900 777.00 699,300
デザインワン・ジャパン 500 235.00 117,500
イー・ガーディアン 600 3,480.00 2,088,000
リブセンス 800 267.00 213,600
ジャパンマテリアル 4,300 1,478.00 6,355,400
ベクトル 1,800 895.00 1,611,000
ウチヤマホールディングス 700 309.00 216,300
チャーム・ケア・コーポレーション 1,200 1,223.00 1,467,600
キャリアリンク 500 1,541.00 770,500
ＩＢＪ 1,100 973.00 1,070,300
アサンテ 600 1,580.00 948,000
Ｎ・フィールド 1,000 722.00 722,000
バリューＨＲ 600 1,688.00 1,012,800
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 1,100 5,730.00 6,303,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 500 2,369.00 1,184,500
ＥＲＩホールディングス 400 650.00 260,000
アビスト 200 2,791.00 558,200
シグマクシス 1,000 1,549.00 1,549,000
ウィルグループ 900 848.00 763,200
エスクロー・エージェント・ジャパン 2,100 316.00 663,600
メドピア 700 5,680.00 3,976,000
リクルートホールディングス 101,400 4,434.00 449,607,600
117/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エラン 1,000 2,609.00 2,609,000
土木管理総合試験所 700 404.00 282,800
ネットマーケティング 600 599.00 359,400
日本郵政 116,000 739.80 85,816,800
ベルシステム２４ホールディングス 2,400 1,650.00 3,960,000
鎌倉新書 1,100 1,104.00 1,214,400
ＳＭＮ 300 810.00 243,000
一蔵 200 365.00 73,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 500 3,160.00 1,580,000
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 300 769.00 230,700
エアトリ 700 1,346.00 942,200
ハイアス・アンド・カンパニー 900 159.00 143,100
アトラエ 400 2,735.00 1,094,000
ストライク 500 5,890.00 2,945,000
ソラスト 3,900 1,373.00 5,354,700
セラク 400 2,062.00 824,800
インソース 600 3,560.00 2,136,000
ベイカレント・コンサルティング 900 16,190.00 14,571,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 300 2,300.00 690,000
アイモバイル 500 1,283.00 641,500
キャリアインデックス 600 482.00 289,200
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 500 819.00 409,500
船場 300 915.00 274,500
グレイステクノロジー 700 5,930.00 4,151,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 1,600 4,250.00 6,800,000
フルテック 200 1,443.00 288,600
グリーンズ 400 481.00 192,400
ツナググループ・ホールディングス 300 410.00 123,000
ＧａｍｅＷｉｔｈ 400 555.00 222,000
ソウルドアウト 300 1,466.00 439,800
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 300 615.00 184,500
エル・ティー・エス 100 5,000.00 500,000
ミダック 200 2,823.00 564,600
日総工産 1,000 820.00 820,000
キュービーネットホールディングス 600 1,584.00 950,400
118/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＲＰＡホールディングス 1,100 718.00 789,800
スプリックス 400 906.00 362,400
マネジメントソリューションズ 700 1,493.00 1,045,100
プロレド・パートナーズ 200 5,060.00 1,012,000
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 100 851.00 85,100
フロンティア・マネジメント 100 5,350.00 535,000
ピアラ 100 2,518.00 251,800
コプロ・ホールディングス 100 3,270.00 327,000
ギークス 100 1,171.00 117,100
カーブスホールディングス 3,900 678.00 2,644,200
フォーラムエンジニアリング 700 918.00 642,600
アドバンテッジリスクマネジメント 700 701.00 490,700
リログループ 7,700 2,580.00 19,866,000
東祥 900 1,183.00 1,064,700
エイチ・アイ・エス 2,200 1,467.00 3,227,400
ラックランド 400 2,264.00 905,600
共立メンテナンス 2,300 3,990.00 9,177,000
イチネンホールディングス 1,600 1,278.00 2,044,800
建設技術研究所 900 2,043.00 1,838,700
スペース 900 794.00 714,600
長大 600 1,276.00 765,600
燦ホールディングス 600 1,250.00 750,000
スバル興業 100 8,000.00 800,000
東京テアトル 600 1,285.00 771,000
タナベ経営 300 1,394.00 418,200
ナガワ 500 8,600.00 4,300,000
よみうりランド 300 4,800.00 1,440,000
東京都競馬 900 5,170.00 4,653,000
常磐興産 600 1,485.00 891,000
カナモト 2,500 2,212.00 5,530,000
東京ドーム 5,700 882.00 5,027,400
西尾レントオール 1,300 2,040.00 2,652,000
トランス・コスモス 1,300 3,160.00 4,108,000
乃村工藝社 6,100 729.00 4,446,900
藤田観光 600 1,526.00 915,600
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 900 925.00 832,500
119/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本管財 1,500 2,117.00 3,175,500
トーカイ 1,400 2,074.00 2,903,600
白洋舎 200 2,350.00 470,000
セコム 15,000 9,167.00 137,505,000
セントラル警備保障 700 3,365.00 2,355,500
丹青社 2,700 748.00 2,019,600
メイテック 1,700 5,240.00 8,908,000
応用地質 1,700 1,250.00 2,125,000
船井総研ホールディングス 2,900 2,540.00 7,366,000
進学会ホールディングス 300 422.00 126,600
オオバ 1,000 791.00 791,000
いであ 300 1,708.00 512,400
学究社 400 1,065.00 426,000
ベネッセホールディングス 4,700 2,551.00 11,989,700
イオンディライト 1,700 2,825.00 4,802,500
ナック 800 928.00 742,400
ダイセキ 2,400 2,775.00 6,660,000
ステップ 500 1,596.00 798,000
合 計 15,605,600 34,394,247,690
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
120/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
（単位：円）
2019年11月 6日現在 2020年11月 6日現在
資産の部
流動資産
預金 3,385,904,342 972,711,865
コール・ローン 2,246,438,511 1,762,909,076
出資金 20,426,058 -
株式 187,851,868,008 221,987,720,686
投資証券 5,220,260,729 5,247,863,381
派生商品評価勘定 53,527,984 121,431,199
未収入金 394,306 591,236
未収配当金 119,754,780 145,728,858
463,621,612 518,140,681
差入委託証拠金
流動資産合計 199,362,196,330 230,757,096,982
資産合計 199,362,196,330 230,757,096,982
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,070,934 30,276,948
未払金 3,240,224,432 -
未払解約金 50,156,950 8,098,832
1,230 1,219
未払利息
流動負債合計 3,291,453,546 38,376,999
負債合計 3,291,453,546 38,376,999
純資産の部
元本等
元本 73,251,955,905 80,972,691,731
剰余金
122,818,786,879 149,746,028,252
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 196,070,742,784 230,718,719,983
純資産合計 196,070,742,784 230,718,719,983
負債純資産合計 199,362,196,330 230,757,096,982
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 出資金、株式、新株予約権証券、オプション証券等及び投資証券は移動平均法に基
づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
121/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
（1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年11月 6日現在 2020年11月 6日現在
１. 期首 2018年11月 7日 2019年11月 7日
期首元本額 38,317,225,037円 73,251,955,905円
期首からの追加設定元本額 38,499,125,495円 31,186,546,669円
期首からの一部解約元本額 3,564,394,627円 23,465,810,843円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用） 18,595,869,724円 21,583,842,358円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 110,317,988円 130,747,619円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 288,800,098円 335,931,303円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 561,418,014円 637,019,208円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 581,624,073円 647,750,426円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,057,388,555円 1,781,110,445円
分配型
日興五大陸株式ファンド 5,056,376,911円 4,645,954,046円
インデックスファンド海外先進国株式（適格機関投資家 75,570,864円 60,652,390円
向け）
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 141,714,299円 128,258,002円
投資家向け）
インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向 6,841,725,259円 6,659,771,936円
け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 30,194,406,371円 36,336,826,466円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 4,906,163円 4,550,352円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 4,124,497円 3,666,871円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 6,185,915円 5,390,061円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 5,933,515円 4,882,516円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 4,123,233,076円 3,412,350,660円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 27,634,168円 27,306,646円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 78,393,098円 74,179,157円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 114,845,746円 108,997,787円
６０）
122/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 110,709,565円 102,138,945円
８０）
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） 4,270,778,006円 4,281,364,537円
計 73,251,955,905円 80,972,691,731円
２. 受益権の総数 73,251,955,905口 80,972,691,731口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年11月 7日 自 2019年11月 7日
至 2019年11月 6日 至 2020年11月 6日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年11月 6日現在 2020年11月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
123/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年11月 6日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
出資金 363,504
株式 3,073,358,088
投資証券 △144,037,547
合計 2,929,684,045
（2020年11月 6日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 2,767,873,639
投資証券 15,981,608
合計 2,783,855,247
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2019年11月 6日現在）
（単位：円）
124/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,324,462,820 － 4,359,015,160 34,552,340
合計 4,324,462,820 － 4,359,015,160 34,552,340
（2020年11月 6日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,360,505,367 － 3,476,085,248 115,579,881
合計 3,360,505,367 － 3,476,085,248 115,579,881
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
（2019年11月 6日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,700,387,290 － 3,718,292,000 17,904,710
米ドル 3,023,475,500 － 3,040,664,000 17,188,500
ユーロ 669,399,550 － 670,117,000 717,450
豪ドル 7,512,240 － 7,511,000 △1,240
合計 3,700,387,290 － 3,718,292,000 17,904,710
125/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（2020年11月 6日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,969,028,120 － 1,944,575,000 △24,453,120
米ドル 1,586,771,460 － 1,564,805,000 △21,966,460
ユーロ 382,256,660 － 379,770,000 △2,486,660
売建 37,790,840 － 37,763,350 27,490
加ドル 17,062,400 － 17,051,650 10,750
シンガポールドル 20,728,440 － 20,711,700 16,740
合計 2,006,818,960 － 1,982,338,350 △24,425,630
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年11月 6日現在 2020年11月 6日現在
1口当たり純資産額 2.6767円 1口当たり純資産額 2.8493円
(1万口当たり純資産額) (26,767円) (1万口当たり純資産額) (28,493円)
附属明細表
126/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル BAKER HUGHES CO
40,745 15.73 640,918.85
CABOT OIL & GAS CORP
23,070 16.45 379,501.50
CHENIERE ENERGY INC
12,390 49.50 613,305.00
CHEVRON CORP
97,201 72.14 7,012,080.14
CONCHO RESOURCES INC
11,125 43.63 485,383.75
CONOCOPHILLIPS 53,210 30.12 1,602,685.20
DIAMONDBACK ENERGY INC
6,850 26.20 179,470.00
EOG RESOURCES INC
30,042 35.60 1,069,495.20
EXXON MOBIL CORP
213,501 33.17 7,081,828.17
HALLIBURTON CO
47,837 12.57 601,311.09
HESS CORP
16,170 37.00 598,290.00
KINDER MORGAN INC
108,650 11.90 1,292,935.00
MARATHON PETROLEUM CORP
34,972 31.83 1,113,158.76
NATIONAL OILWELL VARCO INC
22,851 9.30 212,514.30
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
51,231 10.47 536,388.57
ONEOK INC
22,780 28.54 650,141.20
PHILLIPS 66
21,765 48.19 1,048,855.35
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
7,810 79.58 621,519.80
SCHLUMBERGER LTD
68,001 15.52 1,055,375.52
VALERO ENERGY CORP
22,292 39.53 881,202.76
WILLIAMS COS INC
56,454 19.11 1,078,835.94
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
11,245 303.34 3,411,058.30
ALBEMARLE CORP
5,730 105.50 604,515.00
AMCOR PLC
86,480 11.51 995,384.80
AVERY DENNISON CORP
4,640 147.04 682,265.60
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
10,010 26.53 265,565.30
BALL CORP
17,440 97.16 1,694,470.40
CELANESE CORP
5,120 119.67 612,710.40
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
12,140 27.34 331,907.60
CORTEVA INC
37,162 33.94 1,261,278.28
127/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CROWN HOLDINGS INC
5,715 95.37 545,039.55
DOW INC
36,435 48.97 1,784,221.95
DUPONT DE NEMOURS INC
38,992 60.19 2,346,928.48
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
8,115 86.42 701,298.30
ECOLAB INC
13,150 196.42 2,582,923.00
FMC CORP
6,990 109.14 762,888.60
FREEPORT-MCMORAN INC
69,008 18.82 1,298,730.56
INTERNATIONAL PAPER CO
20,830 46.89 976,718.70
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
3,715 107.55 399,548.25
LINDE PLC
26,520 249.76 6,623,635.20
LYONDELLBASELL INDU-CL A
13,030 74.21 966,956.30
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,895 260.21 753,307.95
MOSAIC CO/THE
17,190 17.17 295,152.30
NEWMONT CORP
39,342 67.85 2,669,354.70
NUCOR CORP
17,449 48.80 851,511.20
PACKAGING CORP OF AMERICA
5,220 122.54 639,658.80
PPG INDUSTRIES INC
12,704 138.26 1,756,455.04
RPM INTERNATIONAL INC
5,590 91.51 511,540.90
SEALED AIR CORP
7,116 42.42 301,860.72
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
4,057 729.82 2,960,879.74
STEEL DYNAMICS INC
12,240 32.25 394,740.00
VULCAN MATERIALS CO
6,303 137.47 866,473.41
WESTROCK CO
13,449 39.23 527,604.27
3M CO
29,016 163.20 4,735,411.20
AERCAP HOLDINGS NV
6,440 28.19 181,543.60
ALLEGION PLC
3,850 104.13 400,900.50
AMETEK INC
10,633 109.05 1,159,528.65
BOEING CO/THE
27,032 157.09 4,246,456.88
CARRIER GLOBAL CORP
41,688 38.20 1,592,481.60
CATERPILLAR INC
27,296 163.09 4,451,704.64
CUMMINS INC
7,205 229.57 1,654,051.85
DEERE & CO
15,120 246.02 3,719,822.40
DOVER CORP
8,100 117.37 950,697.00
EATON CORP PLC
20,866 109.81 2,291,295.46
EMERSON ELECTRIC CO
29,590 70.47 2,085,207.30
128/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FASTENAL CO
28,226 46.34 1,307,992.84
FORTIVE CORP
16,594 67.95 1,127,562.30
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
7,000 89.13 623,910.00
GENERAL DYNAMICS CORP
12,972 139.15 1,805,053.80
GENERAL ELECTRIC CO
445,493 7.99 3,559,489.07
HD SUPPLY HOLDINGS INC
8,950 42.89 383,865.50
HEICO CORP
2,000 114.04 228,080.00
HEICO CORP-CLASS A
4,130 99.75 411,967.50
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
35,436 183.28 6,494,710.08
HOWMET AEROSPACE INC
20,893 18.84 393,624.12
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
2,230 151.81 338,536.30
IDEX CORP
3,890 177.77 691,525.30
ILLINOIS TOOL WORKS
15,915 208.88 3,324,325.20
INGERSOLL-RAND INC
16,138 39.80 642,292.40
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
5,640 97.76 551,366.40
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
11,370 45.80 520,746.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
13,200 22.00 290,400.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
38,654 43.48 1,680,675.92
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
11,525 181.04 2,086,486.00
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,400 304.07 425,698.00
LOCKHEED MARTIN CORP
12,736 364.70 4,644,819.20
MASCO CORP
11,689 57.67 674,104.63
NORDSON CORP
3,030 208.47 631,664.10
NORTHROP GRUMMAN CORP
8,034 307.40 2,469,651.60
OTIS WORLDWIDE CORP
20,494 62.63 1,283,539.22
OWENS CORNING
6,290 70.86 445,709.40
PACCAR INC
18,394 90.61 1,666,680.34
PARKER HANNIFIN CORP
6,240 237.98 1,484,995.20
PENTAIR PLC
8,438 53.77 453,711.26
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
76,266 58.28 4,444,782.48
ROCKWELL AUTOMATION INC
6,273 250.30 1,570,131.90
ROPER TECHNOLOGIES INC
5,100 386.00 1,968,600.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
6,470 45.19 292,379.30
SMITH (A.O.) CORP
7,970 53.82 428,945.40
SNAP-ON INC
3,080 161.71 498,066.80
129/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
STANLEY BLACK & DECKER INC
7,946 177.83 1,413,037.18
SUNRUN INC
6,000 58.00 348,000.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,600 336.21 537,936.00
TEXTRON INC
11,916 38.77 461,983.32
TRANE TECHNOLOGIES PLC
12,636 141.12 1,783,192.32
TRANSDIGM GROUP INC
2,500 519.29 1,298,225.00
UNITED RENTALS INC
3,570 188.47 672,837.90
WABTEC CORP
8,020 62.40 500,448.00
WW GRAINGER INC
2,127 378.84 805,792.68
XYLEM INC
8,028 90.82 729,102.96
CINTAS CORP
4,457 339.07 1,511,234.99
COPART INC
11,450 123.95 1,419,227.50
COSTAR GROUP INC
1,945 903.60 1,757,502.00
EQUIFAX INC
6,004 151.65 910,506.60
IHS MARKIT LTD
20,423 88.27 1,802,738.21
NIELSEN HOLDINGS PLC
20,905 14.13 295,387.65
REPUBLIC SERVICES INC
10,230 95.51 977,067.30
ROBERT HALF INTL INC
4,405 52.22 230,029.10
ROLLINS INC
8,030 63.29 508,218.70
TRANSUNION 8,490 88.07 747,714.30
VERISK ANALYTICS INC
7,280 194.41 1,415,304.80
WASTE CONNECTIONS INC
12,786 105.93 1,354,420.98
WASTE MANAGEMENT INC
21,294 119.69 2,548,678.86
AMERCO 375 400.09 150,033.75
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
7,210 88.80 640,248.00
CSX CORP
38,913 87.03 3,386,598.39
DELTA AIR LINES INC
8,455 31.98 270,390.90
EXPEDITORS INTL WASH INC
7,507 87.41 656,186.87
FEDEX CORP
12,498 279.07 3,487,816.86
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
4,500 125.96 566,820.00
KANSAS CITY SOUTHERN
5,040 183.61 925,394.40
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
7,140 38.51 274,961.40
NORFOLK SOUTHERN CORP
13,080 225.79 2,953,333.20
OLD DOMINION FREIGHT LINE
4,575 206.17 943,227.75
SOUTHWEST AIRLINES CO
8,120 41.05 333,326.00
130/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UBER TECHNOLOGIES INC
48,720 41.96 2,044,291.20
UNION PACIFIC CORP
34,276 192.07 6,583,391.32
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
35,737 163.56 5,845,143.72
XPO LOGISTICS INC
4,830 98.57 476,093.10
APTIV PLC
14,350 104.78 1,503,593.00
AUTOLIV INC
4,250 80.43 341,827.50
BORGWARNER INC
9,890 37.02 366,127.80
FORD MOTOR COMPANY
198,895 7.99 1,589,171.05
GENERAL MOTORS CORP
64,025 37.14 2,377,888.50
LEAR CORP
2,710 130.32 353,167.20
TESLA INC
37,565 438.09 16,456,850.85
DR HORTON INC
16,856 72.91 1,228,970.96
GARMIN LTD
7,065 113.27 800,252.55
HASBRO INC
6,698 84.10 563,301.80
LENNAR CORP-CL A
14,960 78.72 1,177,651.20
LULULEMON ATHLETICA INC
6,240 347.18 2,166,403.20
MOHAWK INDUSTRIES INC
3,268 122.17 399,251.56
NEWELL BRANDS INC
16,126 19.56 315,424.56
NIKE INC -CL B
62,668 129.70 8,128,039.60
NVR INC
160 4,261.90 681,904.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A
10,000 126.63 1,266,300.00
PULTE GROUP INC
15,390 46.02 708,247.80
RALPH LAUREN CORP
2,895 69.93 202,447.35
VF CORP
17,460 71.44 1,247,342.40
WHIRLPOOL CORP
2,864 198.76 569,248.64
ARAMARK 9,340 30.24 282,441.60
CARNIVAL CORP
23,087 14.18 327,373.66
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,320 1,310.32 1,729,622.40
DARDEN RESTAURANTS INC
6,553 101.52 665,260.56
DOMINO'S PIZZA INC
2,090 396.22 828,099.80
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
13,270 94.08 1,248,441.60
LAS VEGAS SANDS CORP
17,060 52.60 897,356.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
14,583 100.91 1,471,570.53
MCDONALD'S CORP
37,641 216.31 8,142,124.71
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
13,580 16.46 223,526.80
131/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MGM RESORTS INTERNATIONAL
22,070 21.84 482,008.80
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
7,248 60.17 436,112.16
STARBUCKS CORP
58,944 90.62 5,341,505.28
VAIL RESORTS INC
2,220 241.66 536,485.20
WYNN RESORTS LTD
5,560 80.13 445,522.80
YUM! BRANDS INC
15,314 100.70 1,542,119.80
ACTIVISION BLIZZARD INC
39,190 80.14 3,140,686.60
ALPHABET INC-CL A
15,185 1,762.50 26,763,562.50
ALPHABET INC-CL C
15,322 1,763.37 27,018,355.14
ALTICE USA INC- A
16,770 29.37 492,534.90
CABLE ONE INC
250 1,953.32 488,330.00
CHARTER COMMUNICATION-A
7,376 647.36 4,774,927.36
COMCAST CORP-CLASS A
231,274 44.35 10,257,001.90
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
9,520 21.43 204,013.60
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
12,410 19.36 240,257.60
DISH NETWORK CORP-A
12,729 27.39 348,647.31
ELECTRONIC ARTS INC
14,674 128.33 1,883,114.42
FACEBOOK INC-CLASS A
121,760 294.68 35,880,236.80
FOX CORP - CLASS A
17,524 26.61 466,313.64
FOX CORP- CLASS B
7,486 26.37 197,405.82
IAC/INTERACTIVECORP 4,350 130.47 567,544.50
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
23,496 19.53 458,876.88
LIBERTY BROADBAND-A
1,280 151.33 193,702.40
LIBERTY BROADBAND-C
4,920 152.36 749,611.20
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A
3,325 38.51 128,045.75
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
9,296 38.78 360,498.88
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
10,160 39.26 398,881.60
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
7,820 56.43 441,282.60
MATCH GROUP INC
12,562 134.97 1,695,493.14
NETFLIX INC
22,300 513.76 11,456,848.00
NEWS CORP - CLASS A
18,680 14.00 261,520.00
OMNICOM GROUP
11,727 49.32 578,375.64
PINTEREST INC- CLASS A
18,920 63.47 1,200,852.40
ROKU INC
4,850 225.06 1,091,541.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC
47,240 6.09 287,691.60
132/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SNAP INC - A
47,130 41.55 1,958,251.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
5,740 168.68 968,223.20
THE WALT DISNEY CO.
91,672 126.96 11,638,677.12
TWITTER INC
40,760 43.71 1,781,619.60
VIACOMCBS INC - CLASS B
31,833 31.29 996,054.57
ZILLOW GROUP INC - C
6,770 103.85 703,064.50
ADVANCE AUTO PARTS INC
3,278 156.43 512,777.54
AMAZON.COM INC
21,480 3,322.00 71,356,560.00
AUTOZONE INC
1,147 1,149.51 1,318,487.97
BEST BUY CO INC
12,554 123.06 1,544,895.24
BOOKING HOLDINGS INC
2,083 1,768.31 3,683,389.73
BURLINGTON STORES INC
3,120 204.82 639,038.40
CARMAX INC
7,819 93.32 729,669.08
DOLLAR GENERAL CORP/OLD
13,000 218.01 2,834,130.00
DOLLAR TREE INC
11,976 95.10 1,138,917.60
EBAY INC
37,547 49.41 1,855,197.27
EXPEDIA INC
7,412 103.10 764,177.20
GENUINE PARTS CO
7,831 96.22 753,498.82
HOME DEPOT INC
54,420 285.85 15,555,957.00
LKQ CORP
16,840 34.84 586,705.60
LOWE'S COS INC
38,132 169.25 6,453,841.00
MERCADOLIBRE INC
2,290 1,437.80 3,292,562.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
3,685 450.11 1,658,655.35
ROSS STORES INC
17,422 94.94 1,654,044.68
TARGET CORP
25,270 158.63 4,008,580.10
TIFFANY & CO
5,820 131.16 763,351.20
TJX COMPANIES INC
60,316 54.61 3,293,856.76
TRACTOR SUPPLY COMPANY
5,990 138.98 832,490.20
ULTA BEAUTY INC
3,150 214.26 674,919.00
WAYFAIR INC- CLASS A
3,350 297.22 995,687.00
COSTCO WHOLESALE CORP
22,389 385.23 8,624,914.47
KROGER CO
42,890 32.72 1,403,360.80
SYSCO CORP
24,036 60.83 1,462,109.88
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
35,972 37.53 1,350,029.16
WALMART INC
71,862 143.47 10,310,041.14
133/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALTRIA GROUP INC
94,588 37.31 3,529,078.28
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
28,963 47.91 1,387,617.33
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
15,270 75.11 1,146,929.70
BUNGE LTD
5,457 58.50 319,234.50
CAMPBELL SOUP CO
8,995 48.06 432,299.70
COCA-COLA CO/THE
206,312 49.44 10,200,065.28
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
10,620 35.65 378,603.00
CONAGRA BRANDS INC
23,430 36.16 847,228.80
CONSTELLATION BRANDS INC-A
8,700 183.48 1,596,276.00
GENERAL MILLS INC
29,749 60.56 1,801,599.44
HERSHEY CO/THE
6,795 144.60 982,557.00
HORMEL FOODS CORP
13,870 49.56 687,397.20
INGREDION INC
3,120 71.31 222,487.20
JM SMUCKER CO/THE
6,390 115.80 739,962.00
KELLOGG CO
11,848 64.30 761,826.40
KEURIG DR PEPPER INC
19,450 28.80 560,160.00
KRAFT HEINZ CO/THE
36,031 31.70 1,142,182.70
LAMB WESTON HOLDING INC
6,490 67.76 439,762.40
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
6,035 188.54 1,137,838.90
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
11,590 38.25 443,317.50
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
72,705 55.64 4,045,306.20
MONSTER BEVERAGE CORP
20,350 83.68 1,702,888.00
PEPSICO INC
70,141 138.05 9,682,965.05
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
78,628 70.90 5,574,725.20
TYSON FOODS INC-CL A
14,326 57.71 826,753.46
CHURCH & DWIGHT CO INC
11,740 90.03 1,056,952.20
CLOROX COMPANY
6,206 212.98 1,321,753.88
COLGATE-PALMOLIVE CO
41,380 83.01 3,434,953.80
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
11,390 236.86 2,697,835.40
KIMBERLY-CLARK CORP
17,353 134.32 2,330,854.96
PROCTER & GAMBLE CO
125,559 142.38 17,877,090.42
ABBOTT LABORATORIES
89,766 113.53 10,191,133.98
ABIOMED INC
2,390 272.40 651,036.00
ALIGN TECHNOLOGY INC
3,960 491.91 1,947,963.60
AMERISOURCEBERGEN CORP
6,934 105.42 730,982.28
134/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ANTHEM INC
12,821 319.60 4,097,591.60
BAXTER INTERNATIONAL INC
25,169 77.76 1,957,141.44
BECTON DICKINSON AND CO
14,597 234.65 3,425,186.05
BOSTON SCIENTIFIC CORP
71,578 35.21 2,520,261.38
CARDINAL HEALTH INC
13,565 53.06 719,758.90
CENTENE CORP
30,987 67.88 2,103,397.56
CERNER CORP
16,450 72.40 1,190,980.00
CIGNA CORP
18,570 214.16 3,976,951.20
COOPER COS INC/THE
2,840 332.00 942,880.00
CVS HEALTH CORP
66,548 61.41 4,086,712.68
DANAHER CORP
32,349 240.34 7,774,758.66
DAVITA INC
3,068 98.15 301,124.20
DENTSPLY SIRONA INC
11,502 46.61 536,108.22
DEXCOM INC
4,620 355.11 1,640,608.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
31,100 77.55 2,411,805.00
HCA HEALTHCARE INC
13,815 137.56 1,900,391.40
HENRY SCHEIN INC
8,370 61.57 515,340.90
HOLOGIC INC
11,868 76.67 909,919.56
HUMANA INC
6,645 440.79 2,929,049.55
IDEXX LABORATORIES INC
4,270 467.97 1,998,231.90
INSULET CORP
3,390 255.68 866,755.20
INTUITIVE SURGICAL INC
5,885 728.28 4,285,927.80
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
4,815 214.42 1,032,432.30
MASIMO CORP
2,870 249.99 717,471.30
MCKESSON CORP
7,824 170.95 1,337,512.80
MEDTRONIC PLC
67,738 104.01 7,045,429.38
MOLINA HEALTHCARE INC
3,380 216.82 732,851.60
QUEST DIAGNOSTICS
6,396 128.05 819,007.80
RESMED INC
7,260 212.81 1,545,000.60
STERIS PLC
4,210 179.16 754,263.60
STRYKER CORP
17,023 210.60 3,585,043.80
TELADOC HEALTH INC
5,430 208.51 1,132,209.30
TELEFLEX INC
2,650 337.27 893,765.50
UNITEDHEALTH GROUP INC
47,990 354.40 17,007,656.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
4,440 117.82 523,120.80
135/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
4,944 173.38 857,190.72
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A
6,900 297.17 2,050,473.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
3,640 295.02 1,073,872.80
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
11,062 139.35 1,541,489.70
ABBVIE INC
89,196 93.69 8,356,773.24
AGILENT TECHNOLOGIES INC
14,870 110.34 1,640,755.80
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
10,740 125.44 1,347,225.60
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
5,580 137.86 769,258.80
AMGEN INC
29,801 231.97 6,912,937.97
AVANTOR INC
22,000 25.38 558,360.00
BEIGENE LTD-ADR
2,040 300.00 612,000.00
BIO-RAD LABORATORIES-A
1,150 630.57 725,155.50
BIOGEN INC
8,153 328.90 2,681,521.70
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
9,200 75.05 690,460.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
114,035 63.75 7,269,731.25
CATALENT INC
8,690 102.48 890,551.20
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
20,836 32.58 678,836.88
ELI LILLY & CO
43,674 145.52 6,355,440.48
EXACT SCIENCES CORP
8,580 126.68 1,086,914.40
GILEAD SCIENCES INC
63,884 59.63 3,809,402.92
ILLUMINA INC
7,780 311.72 2,425,181.60
INCYTE CORP
8,950 84.65 757,617.50
IONIS PHARMACEUTICALS INC
5,080 48.72 247,497.60
IQVIA HOLDINGS INC
9,503 171.71 1,631,760.13
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
3,140 152.50 478,850.00
JOHNSON & JOHNSON
133,431 139.76 18,648,316.56
MERCK & CO. INC.
127,563 80.46 10,263,718.98
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
1,275 1,103.74 1,407,268.50
MODERNA INC
15,100 71.48 1,079,348.00
MYLAN NV
26,285 15.14 397,954.90
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
4,230 100.32 424,353.60
PERKINELMER INC
6,460 138.41 894,128.60
PERRIGO CO PLC
7,139 45.21 322,754.19
PFIZER INC
280,700 36.39 10,214,673.00
REGENERON PHARMACEUTICALS
5,150 588.81 3,032,371.50
136/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SAREPTA THERAPEUTICS INC
3,730 145.15 541,409.50
SEAGEN INC
6,080 181.75 1,105,040.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
59,050 8.61 508,420.50
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
20,014 514.76 10,302,406.64
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
13,190 219.48 2,894,941.20
WATERS CORP
3,036 217.70 660,937.20
ZOETIS INC
24,180 170.90 4,132,362.00
BANK OF AMERICA CORP
394,499 24.61 9,708,620.39
CITIGROUP INC
104,937 43.07 4,519,636.59
CITIZENS FINANCIAL GROUP
23,680 28.91 684,588.80
COMERICA INC
7,850 46.47 364,789.50
EAST WEST BANCORP INC
7,460 37.73 281,465.80
FIFTH THIRD BANCORP
34,439 24.00 826,536.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA
8,440 127.72 1,077,956.80
HUNTINGTON BANCSHARES INC
50,560 10.57 534,419.20
JPMORGAN CHASE & CO
154,080 104.35 16,078,248.00
KEYCORP 41,558 13.16 546,903.28
M & T BANK CORP
7,243 103.56 750,085.08
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
16,310 11.01 179,573.10
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
20,520 117.17 2,404,328.40
REGIONS FINANCIAL CORP
41,044 13.68 561,481.92
SIGNATURE BANK
3,150 78.44 247,086.00
SVB FINANCIAL GROUP
2,285 312.67 714,450.95
TRUIST FINANCIAL CORP
68,460 44.93 3,075,907.80
US BANCORP
67,861 40.46 2,745,656.06
WELLS FARGO & CO
196,420 22.33 4,386,058.60
ZIONS BANCORP NA
9,240 32.58 301,039.20
ALLY FINANCIAL INC
20,430 28.30 578,169.00
AMERICAN EXPRESS CO
34,464 98.11 3,381,263.04
AMERIPRISE FINANCIAL INC
6,520 172.69 1,125,938.80
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
9,500 41.70 396,150.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
42,962 35.60 1,529,447.20
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
70,050 207.45 14,531,872.50
BLACKROCK INC
7,675 668.19 5,128,358.25
BLACKSTONE GROUP INC/THE -A
32,120 57.45 1,845,294.00
137/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
23,715 78.70 1,866,370.50
CARLYLE GROUP INC/THE
7,170 27.39 196,386.30
CBOE GLOBAL MARKETS INC
6,300 83.05 523,215.00
CME GROUP INC
18,230 150.45 2,742,703.50
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
14,630 68.50 1,002,155.00
EQUITABLE HOLDINGS INC
23,170 22.98 532,446.60
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
1,600 332.97 532,752.00
FRANKLIN RESOURCES INC
15,725 20.13 316,544.25
GOLDMAN SACHS GROUP INC
16,618 202.96 3,372,789.28
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
28,430 100.96 2,870,292.80
INVESCO LTD
22,157 14.43 319,725.51
KKR & CO INC -A
22,540 38.19 860,802.60
MARKETAXESS HOLDINGS INC
2,060 581.17 1,197,210.20
MOODY'S CORP
8,267 291.06 2,406,193.02
MORGAN STANLEY
68,913 52.20 3,597,258.60
MSCI INC
4,540 417.73 1,896,494.20
NASDAQ INC
5,835 133.21 777,280.35
NORTHERN TRUST CORP
10,690 81.58 872,090.20
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
5,360 79.64 426,870.40
S&P GLOBAL INC
12,137 355.99 4,320,650.63
SCHWAB (CHARLES) CORP
76,473 41.45 3,169,805.85
SEI INVESTMENTS COMPANY
7,725 52.71 407,184.75
STATE STREET CORP
18,797 62.83 1,181,015.51
SYNCHRONY FINANCIAL
28,380 27.48 779,882.40
T ROWE PRICE GROUP INC
12,015 137.38 1,650,620.70
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
4,360 60.79 265,044.40
VOYA FINANCIAL INC
5,580 50.84 283,687.20
AFLAC INC
35,714 37.20 1,328,560.80
ALLEGHANY CORP
820 581.47 476,805.40
ALLSTATE CORP
16,523 90.41 1,493,844.43
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
2,900 78.03 226,287.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
44,685 33.43 1,493,819.55
AON PLC
12,042 185.38 2,232,345.96
ARCH CAPITAL GROUP LTD
21,685 31.91 691,968.35
ARTHUR J GALLAGHER & CO
10,000 109.77 1,097,700.00
138/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ASSURANT INC
3,300 127.36 420,288.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS-A
6,360 35.18 223,744.80
BROWN & BROWN INC
10,380 45.50 472,290.00
CHUBB LTD
21,965 136.73 3,003,274.45
CINCINNATI FINANCIAL CORP
8,940 74.55 666,477.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
1,190 238.80 284,172.00
EVEREST RE GROUP LTD
2,314 211.83 490,174.62
FNF GROUP
15,131 33.45 506,131.95
GLOBE LIFE INC
5,426 86.30 468,263.80
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
15,482 39.94 618,351.08
LINCOLN NATIONAL CORP
8,243 35.90 295,923.70
LOEWS CORP
10,835 37.89 410,538.15
MARKEL CORP
795 991.42 788,178.90
MARSH & MCLENNAN COS
25,933 108.40 2,811,137.20
METLIFE INC
41,615 41.13 1,711,624.95
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
15,700 43.01 675,257.00
PROGRESSIVE CORP
29,580 97.29 2,877,838.20
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
20,602 65.37 1,346,752.74
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
3,610 106.31 383,779.10
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
2,437 166.79 406,467.23
TRAVELERS COS INC/THE
13,654 127.51 1,741,021.54
WILLIS TOWERS WATSON PLC
6,918 186.72 1,291,728.96
WR BERKLEY CORP
7,264 62.90 456,905.60
CBRE GROUP INC - A
16,420 52.92 868,946.40
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
49,200 3.90 191,880.00
JONES LANG LASALLE INC
2,800 119.84 335,552.00
ACCENTURE PLC-CL A
32,188 233.99 7,531,670.12
ADOBE INC
24,369 496.47 12,098,477.43
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
8,840 102.71 907,956.40
ANSYS INC
4,560 328.35 1,497,276.00
AUTODESK INC
11,180 255.92 2,861,185.60
AUTOMATIC DATA PROCESSING
21,851 162.71 3,555,376.21
AVALARA INC
4,050 162.26 657,153.00
BLACK KNIGHT INC
6,530 94.55 617,411.50
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
7,490 86.30 646,387.00
139/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
6,100 144.68 882,548.00
CADENCE DESIGN SYS INC
13,940 124.07 1,729,535.80
CDK GLOBAL INC
5,890 46.83 275,828.70
CHECK POINT SOFTWARE TECH
6,170 121.23 747,989.10
CITRIX SYSTEMS INC
6,348 119.42 758,078.16
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
27,918 74.24 2,072,632.32
COUPA SOFTWARE INC
3,410 311.48 1,062,146.80
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
5,680 138.92 789,065.60
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
2,090 108.49 226,744.10
DATADOG INC-CLASS A
5,760 101.95 587,232.00
DOCUSIGN INC
8,840 236.77 2,093,046.80
DROPBOX INC-CLASS A
10,710 20.12 215,485.20
DYNATRACE INC
6,630 38.68 256,448.40
EPAM SYSTEMS INC
3,010 346.63 1,043,356.30
FAIR ISAAC CORP
1,620 444.60 720,252.00
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
31,138 132.59 4,128,587.42
FISERV INC
28,924 102.16 2,954,875.84
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
4,540 240.00 1,089,600.00
FORTINET INC
6,710 119.51 801,912.10
GARTNER INC
4,890 146.25 715,162.50
GLOBAL PAYMENTS INC
15,359 174.24 2,676,152.16
GODADDY INC-CLASS A
9,240 75.76 700,022.40
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
4,370 104.53 456,796.10
INTL BUSINESS MACHINES CORP
44,792 114.77 5,140,777.84
INTUIT INC
13,146 350.96 4,613,720.16
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
4,240 153.66 651,518.40
LEIDOS HOLDINGS INC
6,620 91.40 605,068.00
MASTERCARD INC
45,220 316.53 14,313,486.60
MICROSOFT CORP
364,954 223.29 81,490,578.66
MONGODB INC
2,470 253.15 625,280.50
NORTONLIFELOCK INC
28,405 22.02 625,478.10
OKTA INC
5,930 233.19 1,382,816.70
ORACLE CORP
103,503 56.66 5,864,479.98
PALO ALTO NETWORKS INC
5,080 244.22 1,240,637.60
PAYCHEX INC
17,382 86.60 1,505,281.20
140/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PAYCOM SOFTWARE INC
2,590 373.26 966,743.40
PAYPAL HOLDINGS INC
56,417 204.56 11,540,661.52
PTC INC
5,940 93.94 558,003.60
RINGCENTRAL INC-CLASS A
4,000 287.03 1,148,120.00
SALESFORCE.COM INC
45,495 260.22 11,838,708.90
SERVICENOW INC
9,620 531.08 5,108,989.60
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A
17,030 27.45 467,473.50
SNOWFLAKE INC-CLASS A
1,300 263.21 342,173.00
SPLUNK INC
8,490 208.98 1,774,240.20
SQUARE INC - A
18,280 175.23 3,203,204.40
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
10,900 64.94 707,846.00
SYNOPSYS INC
7,237 240.56 1,740,932.72
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
2,080 647.30 1,346,384.00
TWILIO INC - A
6,210 307.54 1,909,823.40
TYLER TECHNOLOGIES INC
2,030 409.90 832,097.00
VERISIGN INC
4,860 208.32 1,012,435.20
VISA INC-CLASS A SHARES
85,382 197.64 16,874,898.48
VMWARE INC
4,435 140.74 624,181.90
WESTERN UNION CO
24,501 20.88 511,580.88
WIX.COM LTD
2,700 278.12 750,924.00
WORKDAY INC-CLASS A
8,880 225.23 2,000,042.40
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
8,055 496.73 4,001,160.15
ZSCALER INC
3,600 150.07 540,252.00
AMPHENOL CORP-CL A
14,050 119.46 1,678,413.00
APPLE INC
878,518 119.03 104,569,997.54
ARISTA NETWORKS INC
2,870 257.00 737,590.00
ARROW ELECTRONICS INC
3,370 84.02 283,147.40
CDW CORP/DE
6,680 138.18 923,042.40
CISCO SYSTEMS INC
213,270 37.23 7,940,042.10
COGNEX CORP
8,920 73.90 659,188.00
CORNING INC
36,448 34.49 1,257,091.52
DELL TECHNOLOGIES -C
10,272 64.51 662,646.72
F5 NETWORKS INC
2,385 140.85 335,927.25
FLIR SYSTEMS INC
8,145 35.65 290,369.25
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
71,155 9.28 660,318.40
141/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HP INC
69,365 19.13 1,326,952.45
IPG PHOTONICS CORP
1,840 197.55 363,492.00
JUNIPER NETWORKS INC
18,453 20.51 378,471.03
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
9,550 111.13 1,061,291.50
MOTOROLA SOLUTIONS INC
9,195 160.85 1,479,015.75
NETAPP INC
10,616 46.71 495,873.36
SEAGATE TECHNOLOGY
9,694 52.75 511,358.50
TE CONNECTIVITY LTD
15,865 104.78 1,662,334.70
TRIMBLE INC
13,610 55.83 759,846.30
WESTERN DIGITAL CORP
17,778 39.15 696,008.70
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
2,910 340.12 989,749.20
AT&T INC
360,057 27.51 9,905,168.07
CENTURYLINK INC
39,606 9.28 367,543.68
LIBERTY GLOBAL PLC-A
7,585 19.81 150,258.85
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
20,111 19.35 389,147.85
T-MOBILE US INC
28,329 117.26 3,321,858.54
VERIZON COMMUNICATIONS INC
209,717 58.15 12,195,043.55
AES CORP
34,668 20.97 726,987.96
ALLIANT ENERGY CORP
12,340 54.88 677,219.20
AMEREN CORPORATION
12,032 82.47 992,279.04
AMERICAN ELECTRIC POWER
25,748 90.71 2,335,601.08
AMERICAN WATER WORKS CO INC
9,345 158.21 1,478,472.45
ATMOS ENERGY CORP
7,060 95.02 670,841.20
CENTERPOINT ENERGY INC
24,962 22.67 565,888.54
CMS ENERGY CORP
16,110 64.44 1,038,128.40
CONSOLIDATED EDISON INC
16,076 79.73 1,281,739.48
DOMINION ENERGY INC
42,691 83.14 3,549,329.74
DTE ENERGY COMPANY
9,308 125.13 1,164,710.04
DUKE ENERGY CORP
37,386 94.22 3,522,508.92
EDISON INTERNATIONAL
20,859 59.38 1,238,607.42
ENTERGY CORP
9,367 106.82 1,000,582.94
ESSENTIAL UTILITIES INC
14,140 42.23 597,132.20
EVERGY INC
12,630 55.19 697,049.70
EVERSOURCE ENERGY
17,950 92.20 1,654,990.00
EXELON CORP
46,796 43.07 2,015,503.72
142/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FIRSTENERGY CORP
26,905 29.39 790,737.95
NEXTERA ENERGY INC
98,620 74.75 7,371,845.00
NISOURCE INC
19,580 23.65 463,067.00
NRG ENERGY INC
10,000 32.12 321,200.00
OGE ENERGY CORP
12,270 31.97 392,271.90
P G & E CORP
54,000 9.83 530,820.00
PINNACLE WEST CAPITAL
4,429 84.48 374,161.92
PPL CORP
36,218 28.06 1,016,277.08
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
26,338 58.79 1,548,411.02
SEMPRA ENERGY
14,107 127.01 1,791,730.07
SOUTHERN CO
53,085 60.17 3,194,124.45
UGI CORP
12,640 33.27 420,532.80
VISTRA CORP
20,980 18.49 387,920.20
WEC ENERGY GROUP INC
15,380 101.60 1,562,608.00
XCEL ENERGY INC
26,384 73.73 1,945,292.32
ADVANCED MICRO DEVICES
59,250 83.00 4,917,750.00
ANALOG DEVICES INC
18,340 130.40 2,391,536.00
APPLIED MATERIALS INC
45,953 69.95 3,214,412.35
BROADCOM INC
20,140 380.87 7,670,721.80
INTEL CORP
214,122 45.68 9,781,092.96
KLA CORP
7,619 228.10 1,737,893.90
LAM RESEARCH CORP
7,567 399.71 3,024,605.57
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
35,974 41.48 1,492,201.52
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
14,220 77.89 1,107,595.80
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
11,844 118.38 1,402,092.72
MICRON TECHNOLOGY INC
55,647 54.58 3,037,213.26
NVIDIA CORP
31,150 566.40 17,643,360.00
NXP SEMICONDUCTORS NV
14,917 144.38 2,153,716.46
ON SEMICONDUCTOR CORP
21,090 26.45 557,830.50
QORVO INC
6,090 146.69 893,342.10
QUALCOMM INC
56,922 145.41 8,277,028.02
SKYWORKS SOLUTIONS INC
8,320 149.12 1,240,678.40
TERADYNE INC
8,220 99.32 816,410.40
TEXAS INSTRUMENTS INC
46,412 155.56 7,219,850.72
XILINX INC
11,675 129.93 1,516,932.75
143/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
15,723,181 1,549,848,852.73
米ドル小計
(160,719,326,028)
加ドル CAMECO CORP
19,892 12.07 240,096.44
CANADIAN NATURAL RESOURCES
54,694 21.90 1,197,798.60
CENOVUS ENERGY INC
55,183 4.76 262,671.08
ENBRIDGE INC
102,937 37.12 3,821,021.44
IMPERIAL OIL LTD
16,232 18.61 302,077.52
INTER PIPELINE LTD
24,540 12.16 298,406.40
KEYERA CORP
12,200 18.85 229,970.00
PARKLAND CORP
7,370 38.04 280,354.80
PEMBINA PIPELINE CORP
28,932 28.58 826,876.56
SUNCOR ENERGY INC
80,249 15.50 1,243,859.50
TC ENERGY CORP
49,663 52.29 2,596,878.27
AGNICO EAGLE MINES LTD
11,625 108.43 1,260,498.75
B2GOLD CORP
55,700 9.10 506,870.00
BARRICK GOLD CORP
92,164 38.48 3,546,470.72
CCL INDUSTRIES INC - CL B
8,000 53.76 430,080.00
FRANCO-NEVADA CORP
9,775 195.96 1,915,509.00
KINROSS GOLD CORP
61,865 11.54 713,922.10
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
12,580 64.36 809,648.80
LUNDIN MINING CORP
35,450 8.41 298,134.50
NUTRIEN LTD
28,588 52.67 1,505,729.96
PAN AMERICAN SILVER CORP
11,120 47.14 524,196.80
SSR MINING INC
10,000 27.24 272,400.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B
25,375 17.70 449,137.50
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
23,085 64.31 1,484,596.35
YAMANA GOLD INC
50,700 7.78 394,446.00
CAE INC
14,195 23.97 340,254.15
WSP GLOBAL INC
5,830 87.85 512,165.50
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
5,810 89.35 519,123.50
THOMSON REUTERS CORP
8,516 111.98 953,621.68
AIR CANADA
7,190 16.36 117,628.40
CANADIAN NATL RAILWAY CO
36,228 136.51 4,945,484.28
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
6,915 416.86 2,882,586.90
MAGNA INTERNATIONAL INC
13,248 72.16 955,975.68
144/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GILDAN ACTIVEWEAR INC
9,950 28.90 287,555.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
15,698 70.56 1,107,650.88
QUEBECOR INC -CL B
10,270 31.74 325,969.80
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
19,755 22.63 447,055.65
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
3,110 157.55 489,980.50
DOLLARAMA INC
15,530 49.89 774,791.70
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B
43,680 45.69 1,995,739.20
EMPIRE CO LTD 'A'
8,290 37.95 314,605.50
LOBLAW COMPANIES LTD
9,209 65.87 606,596.83
METRO INC
12,590 64.03 806,137.70
WESTON (GEORGE) LTD
3,358 96.69 324,685.02
SAPUTO INC
9,620 32.44 312,072.80
BAUSCH HEALTH COS INC
12,684 21.86 277,272.24
CANOPY GROWTH CORP
11,710 27.68 324,132.80
CRONOS GROUP INC
7,240 8.45 61,178.00
BANK OF MONTREAL
33,551 82.09 2,754,201.59
BANK OF NOVA SCOTIA
60,449 56.63 3,423,226.87
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
22,025 101.91 2,244,567.75
NATIONAL BANK OF CANADA
18,230 66.75 1,216,852.50
ROYAL BANK OF CANADA
72,539 96.27 6,983,329.53
TORONTO-DOMINION BANK
92,380 59.43 5,490,143.40
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
66,629 43.86 2,922,347.94
CI FINANCIAL CORP
9,990 16.10 160,839.00
IGM FINANCIAL INC
3,335 31.16 103,918.60
ONEX CORPORATION
4,665 58.90 274,768.50
TMX GROUP LTD
3,030 128.85 390,415.50
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
1,460 383.71 560,216.60
GREAT-WEST LIFECO INC
14,894 28.16 419,415.04
IA FINANCIAL CORP INC
6,525 52.92 345,303.00
INTACT FINANCIAL CORP
8,055 145.05 1,168,377.75
MANULIFE FINANCIAL CORP
90,681 18.87 1,711,150.47
POWER CORP OF CANADA
23,289 26.71 622,049.19
SUN LIFE FINANCIAL INC
27,004 56.40 1,523,025.60
BLACKBERRY LTD
27,808 6.34 176,302.72
CGI INC
10,430 85.06 887,175.80
145/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CONSTELLATION SOFTWARE INC
990 1,531.72 1,516,402.80
OPEN TEXT CORP
13,750 51.27 704,962.50
SHOPIFY INC - CLASS-A
5,460 1,352.84 7,386,506.40
BCE INC
5,900 53.23 314,057.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
15,575 55.65 866,748.75
TELUS CORP
21,332 23.03 491,275.96
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
27,080 20.72 561,097.60
ALTAGAS LTD
11,770 17.60 207,152.00
ATCO LTD -CLASS I
4,130 37.33 154,172.90
CANADIAN UTILITIES LTD-A
7,320 30.60 223,992.00
EMERA INC
12,030 54.46 655,153.80
FORTIS INC
24,915 53.80 1,340,427.00
HYDRO ONE LTD
19,820 29.40 582,708.00
1,945,586 93,476,198.86
加ドル小計
(7,414,532,093)
ユーロ ENI SPA
139,816 6.59 922,226.33
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
21,295 7.15 152,429.61
NESTE OYJ
22,830 49.23 1,123,920.90
OMV AG
7,890 21.46 169,319.40
REPSOL SA
81,149 5.78 469,365.81
TENARIS SA
19,915 5.06 100,769.90
TOTAL SE
125,907 27.50 3,463,072.03
VOPAK 3,530 46.84 165,345.20
AIR LIQUIDE SA
24,100 137.10 3,304,110.00
AKZO NOBEL
10,697 87.50 935,987.50
ARCELORMITTAL 35,962 12.31 442,836.06
ARKEMA 3,045 86.62 263,757.90
BASF SE
46,685 50.54 2,359,459.90
COVESTRO AG
9,190 42.46 390,207.40
CRH PLC
42,390 31.66 1,342,067.40
EVONIK INDUSTRIES AG
11,440 21.74 248,705.60
FUCHS PETROLUB SE-PRF
2,900 46.48 134,792.00
HEIDELBERGCEMENT AG
7,545 53.76 405,619.20
KONINKLIJKE DSM NV
9,082 146.85 1,333,691.70
LANXESS AG
5,195 45.66 237,203.70
146/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
11,840 36.10 427,424.00
SOLVAY SA
3,231 75.42 243,682.02
STORA ENSO OYJ-R SHS
29,305 13.28 389,170.40
SYMRISE AG
6,400 110.55 707,520.00
THYSSENKRUPP AG
19,305 4.22 81,486.40
UMICORE 10,350 32.22 333,477.00
UPM-KYMMENE OYJ
29,468 24.95 735,226.60
VOESTALPINE AG
7,119 24.65 175,483.35
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
10,486 22.59 236,878.74
AIRBUS GROUP SE
28,718 70.38 2,021,172.84
ALSTOM 8,950 38.81 347,349.50
ANDRITZ AG
3,810 31.34 119,405.40
BOUYGUES SA
11,990 29.90 358,501.00
BRENNTAG AG
6,735 60.16 405,177.60
CNH INDUSTRIAL NV
61,720 7.72 476,725.28
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
28,726 37.14 1,066,883.64
DASSAULT AVIATION SA
135 773.00 104,355.00
EIFFAGE 3,250 69.00 224,250.00
FERROVIAL SA
23,315 20.02 466,766.30
FERROVIAL SA -RTS(N)
23,315 0.20 4,663.00
GEA GROUP AG
6,680 28.66 191,448.80
HOCHTIEF AG
1,490 66.45 99,010.50
KINGSPAN GROUP PLC
7,880 82.45 649,706.00
KION GROUP AG
3,820 70.46 269,157.20
KNORR-BREMSE AG
2,970 103.88 308,523.60
KONE OYJ-B
16,134 72.98 1,177,459.32
LEGRAND SA
13,818 67.18 928,293.24
LEONARDO-FINMECCANICA SPA
22,040 4.67 103,103.12
MTU AERO ENGINES AG
2,510 166.30 417,413.00
PRYSMIAN SPA
13,115 24.65 323,284.75
SAFRAN SA
16,840 99.86 1,681,642.40
SCHNEIDER ELECTRIC SE
28,138 113.60 3,196,476.80
SIEMENS AG-REG
38,556 110.08 4,244,244.48
SIEMENS ENERGY AG
20,123 20.22 406,887.06
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
11,760 26.56 312,345.60
147/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
THALES SA
5,655 62.50 353,437.50
VINCI SA
26,050 74.28 1,934,994.00
WARTSILA OYJ ABP
21,180 7.04 149,276.64
BUREAU VERITAS SA
14,440 20.43 295,009.20
RANDSTAD NV
4,965 45.96 228,191.40
TELEPERFORMANCE 2,640 289.10 763,224.00
WOLTERS KLUWER
13,177 77.78 1,024,907.06
ADP 1,740 89.10 155,034.00
AENA SA
3,970 125.10 496,647.00
ATLANTIA SPA
30,320 14.58 442,217.20
DEUTCHE LUFTHANSA
11,940 7.98 95,376.72
DEUTSCHE POST AG-REG
50,843 41.35 2,102,358.05
FRAPORT AG
2,750 33.66 92,565.00
GETLINK 24,830 12.56 311,864.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
17,335 64.79 1,123,134.65
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
2,880 48.98 141,062.40
CONTINENTAL AG
5,955 94.34 561,794.70
DAIMLER AG
42,742 49.41 2,112,095.93
FAURECIA 4,660 32.67 152,242.20
FERRARI NV
6,584 174.55 1,149,237.20
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
60,657 11.42 692,945.56
MICHELIN (CGDE)-B
8,259 98.12 810,373.08
PEUGEOT SA
27,870 16.92 471,560.40
PIRELLI & C SPA
24,100 3.71 89,627.90
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
8,230 50.84 418,413.20
RENAULT SA
10,857 23.45 254,596.65
VALEO SA
12,380 27.39 339,088.20
VOLKSWAGEN AG
1,951 145.60 284,065.60
VOLKSWAGEN AG-PFD
9,153 135.92 1,244,075.76
ADIDAS AG
9,631 275.10 2,649,488.10
ESSILORLUXOTTICA 15,065 111.40 1,678,241.00
HERMES INTERNATIONAL
1,587 845.40 1,341,649.80
KERING 3,717 565.10 2,100,476.70
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
14,014 436.75 6,120,614.50
MONCLER SPA
8,860 37.82 335,085.20
148/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PUMA SE
4,530 79.78 361,403.40
SEB SA
1,300 147.60 191,880.00
ACCOR SA
7,646 23.55 180,063.30
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
7,866 152.90 1,202,711.40
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
3,900 34.71 135,369.00
SODEXO 4,090 57.82 236,483.80
BOLLORE 47,430 3.26 154,811.52
JC DECAUX SA
5,130 13.80 70,794.00
PUBLICIS GROUPE
8,645 32.15 277,936.75
SCOUT24 AG
5,880 71.30 419,244.00
SES 21,670 7.75 167,942.50
TELENET GROUP HOLDING NV
2,110 31.34 66,127.40
UBISOFT ENTERTAINMENT
4,800 81.48 391,104.00
VIVENDI 38,320 25.76 987,123.20
DELIVERY HERO SE
6,940 114.80 796,712.00
INDITEX 52,245 23.23 1,213,651.35
JUST EAT TAKEAWAY
6,500 103.10 670,150.00
PROSUS 24,410 94.50 2,306,745.00
ZALANDO SE
7,390 87.50 646,625.00
CARREFOUR SA
31,793 13.57 431,431.01
COLRUYT SA
2,305 50.98 117,508.90
JERONIMO MARTINS
15,165 13.93 211,324.27
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
57,488 23.89 1,373,388.32
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI
5,840 8.48 49,534.88
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
37,201 47.69 1,774,115.69
DANONE 32,214 50.30 1,620,364.20
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
31,170 9.20 286,951.02
HEINEKEN HOLDING NV
6,325 71.80 454,135.00
HEINEKEN NV
12,123 82.32 997,965.36
KERRY GROUP PLC-A
8,460 105.90 895,914.00
PERNOD-RICARD SA
11,126 147.45 1,640,528.70
REMY COINTREAU
1,360 150.20 204,272.00
BEIERSDORF AG
5,415 93.60 506,844.00
HENKEL AG & CO KGAA
4,490 82.50 370,425.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
9,853 88.52 872,187.56
149/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
L'OREAL 12,816 298.80 3,829,420.80
UNILEVER NV
74,335 51.38 3,819,332.30
BIOMERIEUX 2,140 133.10 284,834.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,900 115.30 219,070.00
DIASORIN SPA
1,330 199.70 265,601.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
11,483 71.02 815,522.66
FRESENIUS SE & CO KGAA
22,885 34.14 781,293.90
KONINKLIJKE PHILIPS NV
46,220 43.29 2,000,863.80
ORPEA 2,780 93.22 259,151.60
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF
1,810 404.20 731,602.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
11,230 38.32 430,333.60
ARGENX SE
2,260 234.60 530,196.00
BAYER AG-REG
51,024 43.79 2,234,596.08
EUROFINS SCIENTIFIC
595 728.60 433,517.00
GALAPAGOS NV
1,710 108.10 184,851.00
GRIFOLS SA
16,550 25.08 415,074.00
IPSEN 2,270 85.60 194,312.00
MERCK KGAA
6,090 136.20 829,458.00
ORION OYJ-CLASS B
5,150 39.64 204,146.00
QIAGEN N.V.
12,144 43.24 525,106.56
RECORDATI SPA
6,540 46.23 302,344.20
SANOFI 57,496 85.67 4,925,682.32
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,160 355.40 412,264.00
UCB SA
6,838 95.18 650,840.84
ABN AMRO BANK NV-CVA
22,380 7.41 165,970.08
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
309,673 2.56 792,762.88
BANCO SANTANDER SA
844,049 1.83 1,545,116.09
BANKINTER SA
40,610 3.29 133,850.56
BNP PARIBAS
59,472 33.88 2,014,911.36
CAIXABANK S.A
150,050 1.63 245,031.65
COMMERZBANK AG
48,544 4.01 194,952.70
CREDIT AGRICOLE SA
70,292 7.54 530,423.43
ERSTE GROUP BANK AG
12,928 18.02 232,962.56
FINECOBANK SPA
26,120 12.47 325,847.00
ING GROEP NV-CVA
193,135 6.09 1,177,737.23
150/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INTESA SANPAOLO
829,593 1.63 1,358,209.65
KBC GROEP NV
14,349 44.10 632,790.90
MEDIOBANCA SPA
33,950 6.71 227,804.50
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
7,760 13.10 101,656.00
SOCIETE GENERALE
41,059 13.22 543,128.45
UNICREDIT SPA
113,836 7.02 799,356.39
AMUNDI SA
3,300 61.75 203,775.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
106,645 8.54 910,748.30
DEUTSCHE BOERSE AG
9,000 134.25 1,208,250.00
EURAZEO SE
1,877 42.58 79,922.66
EXOR NV
5,564 50.84 282,873.76
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
6,252 74.22 464,023.44
NATIXIS 49,540 2.21 109,780.64
SOFINA 800 236.50 189,200.00
WENDEL 1,690 81.80 138,242.00
AEGON NV
77,949 2.44 190,819.15
AGEAS 9,104 34.71 315,999.84
ALLIANZ SE-REG
21,248 166.94 3,547,141.12
ASSICURAZIONI GENERALI
49,048 12.38 607,214.24
AXA SA
103,232 15.74 1,625,284.60
CNP ASSURANCES
10,340 10.56 109,190.40
HANNOVER RUECK SE-REG
3,055 130.50 398,677.50
MAPFRE SA
59,864 1.38 82,672.18
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
6,896 208.40 1,437,126.40
NN GROUP NV
14,100 31.97 450,777.00
POSTE ITALIANE SPA
25,780 7.71 198,763.80
SAMPO OYJ-A SHS
24,259 34.02 825,291.18
SCOR SE
7,452 22.86 170,352.72
AROUNDTOWN SA
56,420 4.24 239,220.80
DEUTSCHE WOHNEN SE
16,170 46.31 748,832.70
LEG IMMOBILIEN AG
3,800 123.88 470,744.00
VONOVIA SE
27,608 59.10 1,631,632.80
ADYEN NV
900 1,614.00 1,452,600.00
AMADEUS IT GROUP SA
23,150 46.62 1,079,253.00
ATOS SE
5,240 62.40 326,976.00
151/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAP GEMINI SA
8,799 110.40 971,409.60
DASSAULT SYSTEMES SA
7,260 154.60 1,122,396.00
EDENRED 13,336 41.67 555,711.12
NEMETSCHEK SE
3,020 66.45 200,679.00
NEXI SPA
20,200 14.26 288,052.00
SAP SE
52,702 98.21 5,175,863.42
TEAMVIEWER AG
7,050 38.80 273,540.00
WORLDLINE SA
10,250 68.62 703,355.00
NOKIA OYJ
301,566 3.00 906,959.74
ALTICE EUROPE NV
34,400 4.22 145,408.80
CELLNEX TELECOM SA
15,470 57.10 883,337.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
162,266 13.90 2,256,308.73
ELISA OYJ
5,465 44.31 242,154.15
ILIAD SA
566 173.30 98,087.80
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
10,000 9.86 98,600.00
KONINKLIJKE KPN NV
194,906 2.28 444,385.68
ORANGE S.A.
91,354 9.56 873,892.36
PROXIMUS 8,290 15.61 129,448.35
TELECOM ITALIA SPA
317,713 0.31 100,301.99
TELECOM ITALIA-RSP
334,757 0.33 110,469.81
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
54,770 2.29 125,642.38
TELEFONICA SA
267,639 2.89 774,547.26
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
6,700 30.78 206,226.00
E.ON SE
119,489 9.36 1,118,417.04
EDF 32,475 10.60 344,235.00
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
152,171 4.44 676,400.09
ELIA GROUP SA/NV
1,600 87.90 140,640.00
ENAGAS SA
12,350 18.78 231,994.75
ENDESA SA
16,390 24.27 397,785.30
ENEL SPA
413,917 7.61 3,150,322.28
ENGIE 89,854 11.24 1,010,408.23
FORTUM OYJ
27,245 17.07 465,072.15
IBERDROLA SA
302,352 11.00 3,325,872.00
NATURGY ENERGY GROUP SA
15,152 17.19 260,462.88
RED ELECTRICA CORPORACION SA
19,220 15.97 307,039.50
152/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RWE AG
31,835 34.22 1,089,393.70
SNAM SPA
119,980 4.37 524,312.60
SUEZ 20,969 16.03 336,133.07
TERNA SPA
77,357 6.10 472,187.12
UNIPER SE
11,740 27.26 320,032.40
VEOLIA ENVIRONNEMENT
30,224 17.24 521,212.88
VERBUND AG
2,780 54.20 150,676.00
ASML HOLDING NV
21,502 335.25 7,208,545.50
INFINEON TECHNOLOGIES AG
65,425 26.38 1,725,911.50
STMICROELECTRONICS NV
32,603 28.80 938,966.40
9,660,670 193,198,327.21
ユーロ小計
(23,662,931,116)
英ポンド BP PLC
1,024,538 2.00 2,055,735.49
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
201,658 10.07 2,032,309.32
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
184,849 9.67 1,787,674.67
ANGLO AMERICAN PLC
60,604 18.60 1,127,598.02
ANTOFAGASTA PLC
20,030 10.39 208,211.85
BHP GROUP PLC
105,851 15.55 1,646,194.75
CRODA INTERNATIONAL PLC
5,521 63.68 351,577.28
EVRAZ PLC
27,180 3.62 98,636.22
GLENCORE PLC
540,713 1.64 887,526.31
JOHNSON MATTHEY PLC
11,079 22.21 246,064.59
MONDI PLC
20,970 15.88 333,003.60
RIO TINTO PLC
57,215 44.92 2,570,383.87
ASHTEAD GROUP PLC
24,840 30.44 756,129.60
BAE SYSTEMS PLC ORD
175,515 4.31 757,698.25
BUNZL PLC
13,836 25.46 352,264.56
DCC PLC
5,200 51.96 270,192.00
FERGUSON PLC
11,232 83.78 941,016.96
MELROSE INDUSTRIES PLC
222,780 1.29 288,054.54
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
98,015 0.74 73,040.77
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-NIL-RTS
326,716 0.42 139,181.01
SMITHS GROUP PLC
21,173 13.97 295,892.67
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
3,940 119.05 469,057.00
EXPERIAN PLC
44,268 31.23 1,382,489.64
153/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INTERTEK GROUP PLC
8,415 58.72 494,128.80
RELX PLC
100,565 16.77 1,686,977.87
RENTOKIL INITIAL PLC
94,500 5.71 539,595.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
40,720 5.34 217,689.12
BERKELEY GROUP HOLDINGS
6,680 43.20 288,576.00
BURBERRY GROUP PLC
23,124 14.44 333,910.56
PERSIMMON PLC
13,570 25.73 349,156.10
TAYLOR WIMPEY PLC
207,190 1.22 253,807.75
COMPASS GROUP PLC
91,108 11.33 1,032,253.64
GVC HOLDINGS PLC
30,970 9.85 305,302.26
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
9,283 42.29 392,578.07
WHITBREAD PLC
10,770 23.80 256,326.00
AUTO TRADER GROUP PLC
48,880 6.00 293,671.04
INFORMA PLC
72,880 4.60 335,320.88
PEARSON PLC
44,059 5.41 238,623.54
WPP PLC
50,104 6.53 327,179.12
JD SPORTS FASHION PLC
22,530 7.52 169,425.60
KINGFISHER PLC
114,937 3.02 348,029.23
NEXT PLC
6,767 61.36 415,223.12
OCADO GROUP PLC
24,680 25.55 630,574.00
SAINSBURY (J) PLC
97,801 1.98 193,645.98
TESCO PLC
462,864 2.12 983,586.00
WM MORRISON SUPERMARKETS
129,955 1.61 210,202.21
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
18,905 16.81 317,887.57
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
116,837 25.00 2,920,925.00
COCA-COLA HBC AG-CDI
7,690 18.23 140,227.15
DIAGEO PLC
119,042 26.58 3,164,136.36
IMPERIAL BRANDS PLC
51,242 12.37 634,119.75
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
36,225 70.74 2,562,556.50
UNILEVER PLC
59,477 46.68 2,776,386.36
NMC HEALTH PLC
8,090 － －
SMITH & NEPHEW PLC
45,766 14.02 641,868.15
ASTRAZENECA PLC
66,293 85.29 5,654,129.97
GLAXOSMITHKLINE PLC
252,731 14.04 3,548,343.24
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
7,690 26.36 202,708.40
154/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BARCLAYS PLC
881,851 1.10 971,447.06
HSBC HOLDINGS PLC
1,037,241 3.36 3,486,685.62
LLOYDS BANKING GROUP PLC
3,635,236 0.27 1,007,323.89
NATWEST GROUP PLC
302,430 1.25 378,793.57
STANDARD CHARTERED PLC
131,430 3.66 481,953.81
3I GROUP PLC
50,419 10.37 523,097.12
HARGREAVES LANSDOWN PLC
13,020 14.47 188,464.50
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
16,937 88.12 1,492,488.44
M&G PLC
134,322 1.53 206,788.71
SCHRODERS PLC
6,901 27.77 191,640.77
ST JAMES'S PLACE PLC
32,650 9.38 306,257.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
124,315 2.39 297,610.11
ADMIRAL GROUP PLC
10,865 29.18 317,040.70
AVIVA PLC
199,265 2.71 541,801.53
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
73,553 2.77 203,962.46
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
329,201 1.94 640,295.94
PRUDENTIAL PLC
126,302 10.47 1,322,381.94
RSA INSURANCE GROUP PLC
55,138 6.70 369,424.60
AVEVA GROUP PLC
3,440 41.62 143,172.80
SAGE GROUP PLC/THE
57,710 6.60 381,116.84
HALMA PLC
16,450 25.21 414,704.50
BT GROUP PLC
471,052 1.02 480,473.04
VODAFONE GROUP PLC
1,300,728 1.06 1,380,072.40
NATIONAL GRID PLC
168,978 9.50 1,605,628.95
SEVERN TRENT PLC
11,503 24.73 284,469.19
SSE PLC
50,927 13.40 682,676.43
UNITED UTILITIES GROUP PLC
37,015 8.75 324,103.34
14,988,942 70,552,878.57
英ポンド小計
(9,602,952,302)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
7,570 16.41 124,261.55
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
460 833.00 383,180.00
GIVAUDAN-REG 468 3,924.00 1,836,432.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
26,539 42.76 1,134,807.64
SIKA AG-REG
7,250 243.50 1,765,375.00
ABB LTD-REG
89,325 23.84 2,129,508.00
155/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GEBERIT AG-REG
1,920 565.60 1,085,952.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG
1,050 247.00 259,350.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
2,220 248.20 551,004.00
ADECCO GROUP AG-REG
8,977 48.67 436,910.59
SGS SA-REG
333 2,400.00 799,200.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
2,570 195.25 501,792.50
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
24,859 63.40 1,576,060.60
SWATCH GROUP AG/THE-BR
1,670 210.20 351,034.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG
3,150 40.20 126,630.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG
175 1,943.00 340,025.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
44 7,500.00 330,000.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
6 81,700.00 490,200.00
NESTLE SA-REG
150,383 107.16 16,115,042.28
ALCON INC
25,204 56.24 1,417,472.96
SONOVA HOLDING AG-REG
2,381 229.60 546,677.60
STRAUMANN HOLDING AG-REG
450 997.60 448,920.00
LONZA GROUP AG-REG
3,633 622.20 2,260,452.60
NOVARTIS AG-REG
112,193 76.51 8,583,886.43
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
35,478 320.90 11,384,890.20
VIFOR PHARMA AG
2,520 115.20 290,304.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
1,500 93.60 140,400.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
128,868 9.53 1,228,885.24
JULIUS BAER GROUP LTD
11,750 44.86 527,105.00
PARTNERS GROUP HOLDIING AG
1,050 933.40 980,070.00
UBS GROUP AG-REG
187,122 11.75 2,198,683.50
BALOISE HOLDING AG - REG
2,490 135.70 337,893.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,510 341.30 515,363.00
SWISS RE AG
15,149 71.90 1,089,213.10
ZURICH INSURANCE GROUP AG
7,871 324.00 2,550,204.00
SWISS PRIME SITE-REG
4,291 78.85 338,345.35
TEMENOS AG
3,470 106.75 370,422.50
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
9,070 84.80 769,136.00
SWISSCOM AG-REG
1,514 477.60 723,086.40
886,483 67,038,176.04
スイスフラン小計
(7,682,574,974)
156/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB
10,270 180.70 1,855,789.00
ローナ
BOLIDEN AB
14,670 257.00 3,770,190.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
32,900 127.45 4,193,105.00
ALFA LAVAL AB
17,850 182.30 3,254,055.00
ASSA ABLOY AB-B
51,380 198.95 10,222,051.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
33,225 416.40 13,834,890.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
19,120 361.70 6,915,704.00
EPIROC AB-A
38,955 146.20 5,695,221.00
EPIROC AB-B
15,450 140.00 2,163,000.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
6,800 235.00 1,598,000.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
16,840 244.90 4,124,116.00
SANDVIK AB
57,840 164.30 9,503,112.00
SKANSKA AB-B SHS
19,210 186.60 3,584,586.00
SKF AB-B SHARES-B
19,909 196.10 3,904,154.90
VOLVO AB-B SHS-B
70,800 189.15 13,391,820.00
SECURITAS AB-B SHS
14,629 137.95 2,018,070.55
ELECTROLUX AB-SER B
13,585 210.80 2,863,718.00
HUSQVARNA AB-B SHS
25,170 96.70 2,433,939.00
EVOLUTION GAMING GROUP
6,910 701.20 4,845,292.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
37,258 154.05 5,739,594.90
ICA GRUPPEN AB
4,230 426.60 1,804,518.00
SWEDISH MATCH AB
8,140 695.80 5,663,812.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
27,565 265.70 7,324,020.50
NORDEA BANK ABP
171,022 71.48 12,224,652.56
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
78,050 81.62 6,370,441.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
66,610 76.50 5,095,665.00
SWEDBANK AB - A SHARES
39,490 148.50 5,864,265.00
EQT AB
12,440 186.60 2,321,304.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
10,060 249.40 2,508,964.00
INVESTOR AB-B SHS
21,615 573.40 12,394,041.00
KINNEVIK AB - B
12,405 410.35 5,090,391.75
LUNDBERGS AB-B SHS
3,980 430.40 1,712,992.00
ERICSSON LM-B SHS
146,815 105.10 15,430,256.50
HEXAGON AB-B SHS
15,580 693.20 10,800,056.00
TELE2 AB-B SHS
31,215 109.10 3,405,556.50
157/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TELIA CO AB 112,830 35.27 3,979,514.10
1,284,818 207,900,858.26
スウェーデンクローナ小計
(2,474,020,213)
ノルウェーク EQUINOR ASA
50,344 125.60 6,323,206.40
ローネ
NORSK HYDRO A S
62,840 28.73 1,805,393.20
YARA INTERNATIONAL ASA
9,470 344.40 3,261,468.00
ADEVINTA ASA
11,400 146.60 1,671,240.00
SCHIBSTED ASA-B SHS
5,140 365.00 1,876,100.00
MOWI ASA
25,740 153.65 3,954,951.00
ORKLA ASA
38,170 90.72 3,462,782.40
DNB ASA
49,935 134.65 6,723,747.75
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
11,470 189.20 2,170,124.00
TELENOR ASA
43,115 152.40 6,570,726.00
307,624 37,819,738.75
ノルウェークローネ小計
(426,228,455)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
5,350 682.60 3,651,910.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
11,675 399.30 4,661,827.50
VESTAS WIND SYSTEMS AS
9,950 1,152.50 11,467,375.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - A
195 9,780.00 1,907,100.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - B
338 10,550.00 3,565,900.00
DSV PANALPINA A S
10,880 1,116.00 12,142,080.00
PANDORA A/S
4,490 544.40 2,444,356.00
CARLSBERG AS-B
5,350 862.40 4,613,840.00
AMBU A/S-B
8,710 203.90 1,775,969.00
COLOPLAST-B 5,385 950.60 5,118,981.00
DEMANT A/S
4,410 213.30 940,653.00
GN STORE NORD A/S
6,950 499.50 3,471,525.00
GENMAB A/S
3,150 2,492.00 7,849,800.00
H LUNDBECK A/S
4,200 179.70 754,740.00
NOVO NORDISK A/S-B
86,885 451.70 39,245,954.50
DANSKE BANK A/S
31,805 91.32 2,904,432.60
TRYG A/S
6,075 186.30 1,131,772.50
ORSTED A/S
9,960 1,070.00 10,657,200.00
215,758 118,305,416.10
デンマーククローネ小計
(1,944,941,040)
豪ドル AMPOL LTD
14,105 25.30 356,856.50
158/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OIL SEARCH LTD
77,602 2.78 215,733.56
ORIGIN ENERGY LTD
89,820 4.21 378,142.20
SANTOS LTD
94,995 4.95 470,225.25
WOODSIDE PETROLEUM LTD
52,353 18.33 959,630.49
BHP GROUP LTD
147,816 34.24 5,061,219.84
BLUESCOPE STEEL LTD
30,460 14.84 452,026.40
EVOLUTION MINING LTD
87,400 5.86 512,164.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD
91,055 16.63 1,514,244.65
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
23,075 37.24 859,313.00
NEWCREST MINING LTD
41,779 29.67 1,239,582.93
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
40,200 15.45 621,090.00
ORICA LIMITED
20,325 15.48 314,631.00
RIO TINTO LTD
19,068 91.95 1,753,302.60
SOUTH32 LTD
255,347 2.08 531,121.76
CIMIC GROUP LTD
4,887 21.74 106,243.38
BRAMBLES LTD
78,698 10.22 804,293.56
AURIZON HOLDINGS LTD
73,570 3.76 276,623.20
QANTAS AIRWAYS LTD
44,000 4.56 200,640.00
SYDNEY AIRPORT
66,676 5.93 395,388.68
TRANSURBAN GROUP
134,769 13.95 1,880,027.55
ARISTOCRAT LEISURE LTD
27,900 31.91 890,289.00
CROWN RESORTS LTD
19,095 8.58 163,835.10
TABCORP HOLDINGS LTD
84,274 3.54 298,329.96
REA GROUP LTD
3,030 128.47 389,264.10
SEEK LTD
17,930 22.28 399,480.40
WESFARMERS LTD
59,585 47.69 2,841,608.65
COLES GROUP LTD
62,585 18.26 1,142,802.10
WOOLWORTHS GROUP LTD
63,272 39.15 2,477,098.80
COCA-COLA AMATIL LTD
30,530 12.60 384,678.00
TREASURY WINE ESTATES LTD
36,246 7.96 288,518.16
COCHLEAR LTD
2,917 224.50 654,866.50
RAMSAY HEALTH CARE LTD
8,995 64.05 576,129.75
SONIC HEALTHCARE LTD
26,720 36.16 966,195.20
CSL LTD
22,952 301.63 6,923,011.76
AUST AND NZ BANKING GROUP
137,689 19.47 2,680,804.83
159/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
88,287 69.67 6,150,955.29
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
139,793 19.31 2,699,402.83
WESTPAC BANKING CORP
186,991 17.70 3,309,740.70
AMP LTD
156,627 1.67 261,567.09
ASX LTD
10,195 81.61 832,013.95
MACQUARIE GROUP LTD
16,714 132.45 2,213,769.30
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
7,680 60.14 461,875.20
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
106,375 4.83 513,791.25
MEDIBANK PRIVATE LTD
142,760 2.73 389,734.80
QBE INSURANCE GROUP LTD
68,340 8.50 580,890.00
SUNCORP GROUP LTD
70,376 8.19 576,379.44
AFTERPAY LTD
11,530 103.25 1,190,472.50
COMPUTERSHARE LTD
25,050 12.80 320,640.00
WISETECH GLOBAL LTD
8,500 31.09 264,265.00
TELSTRA CORPORATION LTD
231,884 2.78 644,637.52
TPG TELECOM LTD
21,450 7.27 155,941.50
AGL ENERGY LTD
35,761 12.93 462,389.73
APA GROUP
66,218 11.02 729,722.36
AUSNET SERVICES
117,310 2.03 238,139.30
3,603,561 61,975,740.62
豪ドル小計
(4,666,153,511)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
56,515 7.08 400,126.20
ドドル
A2 MILK CO LTD
38,820 14.35 557,067.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
31,340 36.90 1,156,446.00
RYMAN HEALTHCARE LTD
19,940 14.50 289,130.00
SPARK NEW ZEALAND LTD
76,577 4.61 353,019.97
MERCURY NZ LTD
34,000 5.37 182,580.00
MERIDIAN ENERGY LTD
77,080 5.39 415,461.20
334,272 3,353,830.37
ニュージーランドドル小計
(235,505,968)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
139,708 52.80 7,376,582.40
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
76,500 114.90 8,789,850.00
MTR CORP
82,000 39.20 3,214,400.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
120,000 55.75 6,690,000.00
SANDS CHINA LTD
130,600 29.40 3,839,640.00
160/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SJM HOLDINGS LTD
91,000 8.56 778,960.00
WYNN MACAU LTD
93,800 11.66 1,093,708.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
67,900 22.95 1,558,305.00
WH GROUP LTD
530,500 6.25 3,315,625.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
30,000 29.70 891,000.00
BANK OF EAST ASIA
76,040 14.76 1,122,350.40
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
207,500 22.80 4,731,000.00
HANG SENG BANK LTD
44,700 124.70 5,574,090.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
60,400 383.20 23,145,280.00
AIA GROUP LTD
610,190 80.30 48,998,257.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
127,708 38.25 4,884,831.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
78,000 20.60 1,606,800.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
72,901 29.45 2,146,934.45
KERRY PROPERTIES LTD
31,950 20.00 639,000.00
NEW WORLD DEVELOPMENT
72,666 37.80 2,746,774.80
SINO LAND CO
143,050 9.40 1,344,670.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
69,980 101.90 7,130,962.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
30,017 37.75 1,133,141.75
SWIRE PROPERTIES LTD
66,000 21.60 1,425,600.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
63,800 33.80 2,156,440.00
HKT TRUST AND HKT LTD
214,000 9.92 2,122,880.00
PCCW LTD
231,000 4.76 1,099,560.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
42,000 38.40 1,612,800.00
CLP HOLDINGS LTD
75,500 72.90 5,503,950.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
159,500 7.92 1,263,240.00
HONG KONG & CHINA GAS
592,655 11.40 6,756,267.00
POWER ASSETS HOLDINGS
55,000 40.65 2,235,750.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
17,800 78.10 1,390,180.00
4,504,365 168,318,828.80
香港ドル小計
(2,250,422,741)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
89,860 4.67 419,646.20
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING
86,700 3.62 313,854.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
53,900 3.47 187,033.00
GENTING SINGAPORE LTD
352,600 0.68 239,768.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
6,000 18.25 109,500.00
161/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WILMAR INTERNATIONAL LTD
120,260 4.32 519,523.20
DBS GROUP HOLDINGS LTD
88,615 22.43 1,987,634.45
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
167,240 8.93 1,493,453.20
UNITED OVERSEAS BANK LTD
58,500 20.44 1,195,740.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
39,700 9.10 361,270.00
CAPITALAND LTD
145,700 2.63 383,191.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
17,300 6.60 114,180.00
UOL GROUP LTD
26,150 6.44 168,406.00
VENTURE CORP LTD
16,600 19.94 331,004.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
470,580 2.19 1,030,570.20
1,739,705 8,854,773.25
シンガポールドル小計
(679,338,203)
イスラエルシュ ICL GROUP LTD
36,890 12.10 446,369.00
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
1,200 390.00 468,000.00
BANK HAPOALIM BM
60,335 20.52 1,238,074.20
BANK LEUMI LE-ISRAEL
57,005 16.87 961,674.35
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
64,400 9.94 640,200.40
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
8,200 70.05 574,410.00
AZRIELI GROUP LTD
1,340 176.70 236,778.00
NICE LTD
3,355 862.70 2,894,358.50
232,725 7,459,864.45
イスラエルシュケル小計
(228,794,042)
55,427,690 221,987,720,686
合 計
(221,987,720,686)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 31,970 455,252.80
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 6,530 1,034,286.70
AMERICAN TOWER CORP 22,369 5,366,770.48
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 60,900 450,051.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 6,785 1,005,808.40
162/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BOSTON PROPERTIES INC 8,457 632,076.18
CAMDEN PROPERTY TRUST 5,330 519,461.80
CROWN CASTLE INTL CORP 21,200 3,453,904.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 14,105 2,080,628.55
DUKE REALTY CORPORATION 19,465 790,084.35
EQUINIX INC 4,458 3,481,920.90
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 9,990 615,583.80
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 18,430 959,465.80
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,140 710,048.20
EXTRA SPACE STORAGE INC 7,100 808,690.00
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT 3,945 284,434.50
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 28,055 804,056.30
HOST HOTELS & RESORTS INC 39,369 430,303.17
INVITATION HOMES INC 30,340 878,949.80
IRON MOUNTAIN INC 11,725 322,203.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 31,900 599,082.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 5,520 684,645.60
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 8,590 288,538.10
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 11,160 331,898.40
PROLOGIS INC 37,598 3,980,876.24
PUBLIC STORAGE 8,079 1,863,502.14
REALTY INCOME CORP 18,530 1,074,740.00
REGENCY CENTERS CORP 6,695 242,225.10
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,620 1,718,708.40
SIMON PROPERTY GROUP INC 15,394 977,057.18
SUN COMMUNITIES INC 4,380 614,908.20
UDR INC 16,160 547,016.00
VENTAS INC 20,225 831,652.00
VEREIT INC 64,364 424,158.76
VICI PROPERTIES INC 21,340 514,934.20
VORNADO REALTY TRUST 6,851 218,204.35
WELLTOWER INC 19,850 1,128,472.50
WEYERHAEUSER CO 36,698 1,056,902.40
WP CAREY INC 9,580 630,843.00
702,197 42,812,344.30
163/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
米ドル小計
(4,439,640,103)
加ドル 投資証券 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 4,700 208,398.00
INVST
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 6,760 85,987.20
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 9,500 139,935.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 1,690 36,216.70
22,650 470,536.90
加ドル小計
(37,322,986)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 2,655 143,370.00
GECINA SA 2,350 267,195.00
ICADE 1,965 88,700.10
KLEPIERRE 10,512 122,517.36
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 7,700 271,194.00
25,182 892,976.46
ユーロ小計
(109,371,756)
英ポンド 投資証券 BRITISH LAND COMPANY PLC 49,131 189,645.66
LAND SECURITIES GROUP PLC 34,134 186,439.90
SEGRO PLC 62,233 592,458.16
145,498 968,543.72
英ポンド小計
(131,828,485)
豪ドル 投資証券 DEXUS 57,587 521,738.22
GOODMAN GROUP 59,282 1,163,705.66
GPT GROUP 120,435 514,257.45
LENDLEASE GROUP 28,927 371,133.41
MIRVAC GROUP 208,775 480,182.50
SCENTRE GROUP 218,771 520,674.98
STOCKLAND 96,900 421,515.00
VICINITY CENTRES 191,002 265,492.78
981,679 4,258,700.00
豪ドル小計
(320,637,523)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 101,800 6,250,520.00
101,800 6,250,520.00
香港ドル小計
(83,569,452)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 160,312 514,601.52
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 249,428 471,418.92
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 121,400 231,874.00
164/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 136,800 288,648.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST-R-RTS 2,599 311.88
SUNTEC REIT 91,400 128,874.00
761,939 1,635,728.32
シンガポールドル小計
(125,493,076)
5,247,863,381
合計
(5,247,863,381)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 590銘柄 97.3% ― 70.6%
投資証券 39銘柄 ― 2.7% 2.0%
加ドル 株式 81銘柄 99.5% ― 3.3%
投資証券 4銘柄 ― 0.5% 0.0%
ユーロ 株式 240銘柄 99.5% ― 10.4%
投資証券 5銘柄 ― 0.5% 0.0%
英ポンド 株式 85銘柄 98.6% ― 4.2%
投資証券 3銘柄 ― 1.4% 0.1%
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0% ― 3.4%
スウェーデンクローナ 株式 36銘柄 100.0% ― 1.1%
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0% ― 0.2%
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0% ― 0.9%
豪ドル 株式 55銘柄 93.6% ― 2.1%
投資証券 8銘柄 ― 6.4% 0.1%
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.0% ― 0.1%
香港ドル 株式 33銘柄 96.4% ― 1.0%
投資証券 1銘柄 ― 3.6% 0.0%
シンガポールドル 株式 15銘柄 84.4% ― 0.3%
投資証券 6銘柄 ― 15.6% 0.1%
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.0% ― 0.1%
165/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年11月 6日現在 2020年11月 6日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 60,850,776 85,551,647
国債証券 32,055,271,267 33,376,926,138
地方債証券 3,161,772,000 3,356,957,000
特殊債券 3,461,736,000 4,509,028,000
社債券 2,750,637,000 2,433,657,584
未収利息 90,239,114 94,079,545
2,211,474 1,010,091
前払費用
流動資産合計 41,582,717,631 43,857,210,005
資産合計 41,582,717,631 43,857,210,005
負債の部
流動負債
未払金 42,305,900 -
未払解約金 9,613,484 65,496,104
33 59
未払利息
流動負債合計 51,919,417 65,496,163
負債合計 51,919,417 65,496,163
純資産の部
元本等
元本 29,082,509,839 30,950,687,612
剰余金
12,448,288,375 12,841,026,230
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 41,530,798,214 43,791,713,842
純資産合計 41,530,798,214 43,791,713,842
負債純資産合計 41,582,717,631 43,857,210,005
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則
として時価で評価しております。
166/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年11月 6日現在 2020年11月 6日現在
１. 期首 2018年11月 7日 2019年11月 7日
期首元本額 27,717,750,995円 29,082,509,839円
期首からの追加設定元本額 3,602,070,698円 6,157,737,938円
期首からの一部解約元本額 2,237,311,854円 4,289,560,165円
元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 2,581,135,782円 3,316,182,665円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 2,359,105,762円 2,937,621,572円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 1,707,355,366円 2,060,335,630円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 264,743,804円 315,604,302円
インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用） 1,961,614,809円 2,134,845,421円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 3,616,810,930円 3,488,595,537円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 1,528,015,066円 1,593,046,655円
投資家向け）
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 4,328,632円 4,546,069円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 25,139,548円 24,342,419円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 103,120,055円 96,411,222円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 273,499,884円 252,398,632円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 4,280,739,177円 4,090,395,680円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,319,530,163円 1,382,028,729円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,282,950,890円 1,312,918,382円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 685,055,821円 714,291,650円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 99,244,443円 101,570,081円
８０）
インデックスファンド日本債券（１年決算型） 6,686,660,099円 6,809,834,414円
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け） 303,459,608円 315,718,552円
計 29,082,509,839円 30,950,687,612円
167/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２. 受益権の総数 29,082,509,839口 30,950,687,612口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年11月 7日 自 2019年11月 7日
至 2019年11月 6日 至 2020年11月 6日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年11月 6日現在 2020年11月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
168/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年11月 6日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △99,485,861
地方債証券 △5,000,000
特殊債券 △4,916,000
社債券 △2,413,000
合計 △111,814,861
（2020年11月 6日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 52,169,736
地方債証券 △112,000
特殊債券 △247,000
社債券 △156,854
合計 51,653,882
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
169/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2019年11月 6日現在 2020年11月 6日現在
1口当たり純資産額 1.4280円 1口当たり純資産額 1.4149円
(1万口当たり純資産額) (14,280円) (1万口当たり純資産額) (14,149円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第１回利付国債（４０年） 70,000,000 102,625,600
第２回利付国債（４０年） 95,000,000 135,111,850
第３回利付国債（４０年） 70,000,000 99,953,000
第４回利付国債（４０年） 95,000,000 136,309,800
第５回利付国債（４０年） 35,000,000 48,638,450
第６回利付国債（４０年） 70,000,000 95,958,800
第７回利付国債（４０年） 50,000,000 66,021,500
第８回利付国債（４０年） 95,000,000 117,317,400
第９回利付国債（４０年） 130,000,000 120,136,900
第１０回利付国債（４０年） 125,000,000 135,383,750
第１１回利付国債（４０年） 140,000,000 147,197,400
第１２回利付国債（４０年） 175,000,000 166,428,500
第１３回利付国債（４０年） 80,000,000 76,000,800
第３１３回利付国債（１０年） 320,000,000 321,778,564
第３１７回利付国債（１０年） 105,000,000 106,146,926
第３１８回利付国債（１０年） 185,000,000 186,860,100
第３１９回利付国債（１０年） 5,000,000 5,068,750
第３２０回利付国債（１０年） 190,000,000 192,401,600
第３２１回利付国債（１０年） 175,000,000 177,716,000
第３２２回利付国債（１０年） 75,000,000 76,061,250
第３２３回利付国債（１０年） 45,000,000 45,759,150
170/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３２４回利付国債（１０年） 25,000,000 25,381,250
第３２５回利付国債（１０年） 210,000,000 213,706,500
第３２６回利付国債（１０年） 30,000,000 30,540,300
第３２７回利付国債（１０年） 65,000,000 66,308,450
第３２８回利付国債（１０年） 115,000,000 117,027,450
第３２９回利付国債（１０年） 230,000,000 235,694,800
第３３０回利付国債（１０年） 210,000,000 215,735,100
第３３１回利付国債（１０年） 80,000,000 81,724,800
第３３３回利付国債（１０年） 210,000,000 215,243,700
第３３４回利付国債（１０年） 120,000,000 123,222,000
第３３５回利付国債（１０年） 490,000,000 502,176,500
第３３６回利付国債（１０年） 80,000,000 82,100,000
第３３７回利付国債（１０年） 30,000,000 30,539,400
第３３８回利付国債（１０年） 390,000,000 399,145,500
第３３９回利付国債（１０年） 370,000,000 379,094,600
第３４０回利付国債（１０年） 420,000,000 430,680,600
第３４１回利付国債（１０年） 700,000,000 715,302,000
第３４２回利付国債（１０年） 130,000,000 131,541,800
第３４３回利付国債（１０年） 245,000,000 248,042,900
第３４４回利付国債（１０年） 50,000,000 50,649,500
第３４５回利付国債（１０年） 610,000,000 618,259,400
第３４６回利付国債（１０年） 490,000,000 496,904,100
第３４７回利付国債（１０年） 160,000,000 162,291,200
第３４８回利付国債（１０年） 90,000,000 91,338,300
第３４９回利付国債（１０年） 490,000,000 497,374,500
第３５０回利付国債（１０年） 480,000,000 487,113,600
第３５１回利付国債（１０年） 435,000,000 441,333,600
第３５２回利付国債（１０年） 390,000,000 395,553,600
第３５３回利付国債（１０年） 200,000,000 202,772,000
第３５４回利付国債（１０年） 125,000,000 126,680,000
第３５５回利付国債（１０年） 150,000,000 151,879,500
第３５６回利付国債（１０年） 200,000,000 202,400,000
第３５７回利付国債（１０年） 820,000,000 828,979,000
第３５８回利付国債（１０年） 510,000,000 515,253,000
第３５９回利付国債（１０年） 100,000,000 100,912,000
第１回利付国債（３０年） 50,000,000 62,519,000
171/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１４回利付国債（３０年） 108,000,000 139,732,560
第１５回利付国債（３０年） 147,000,000 192,819,900
第１６回利付国債（３０年） 35,000,000 46,044,950
第１８回利付国債（３０年） 110,000,000 142,441,200
第２１回利付国債（３０年） 20,000,000 26,103,400
第２２回利付国債（３０年） 40,000,000 53,549,200
第２３回利付国債（３０年） 55,000,000 73,814,400
第２４回利付国債（３０年） 68,000,000 91,553,840
第２５回利付国債（３０年） 20,000,000 26,370,600
第２６回利付国債（３０年） 170,000,000 227,441,300
第２７回利付国債（３０年） 29,000,000 39,462,040
第２８回利付国債（３０年） 94,000,000 128,651,220
第２９回利付国債（３０年） 176,000,000 238,865,440
第３０回利付国債（３０年） 147,000,000 197,812,020
第３１回利付国債（３０年） 120,000,000 160,131,600
第３２回利付国債（３０年） 50,000,000 67,923,000
第３３回利付国債（３０年） 135,000,000 176,532,750
第３４回利付国債（３０年） 200,000,000 270,316,000
第３５回利付国債（３０年） 168,000,000 221,250,960
第３６回利付国債（３０年） 135,000,000 178,380,900
第３７回利付国債（３０年） 131,000,000 170,848,890
第３８回利付国債（３０年） 95,000,000 122,295,400
第３９回利付国債（３０年） 75,000,000 98,327,250
第４０回利付国債（３０年） 90,000,000 116,149,500
第４１回利付国債（３０年） 40,000,000 50,840,000
第４２回利付国債（３０年） 135,000,000 171,757,800
第４３回利付国債（３０年） 155,000,000 197,404,900
第４４回利付国債（３０年） 150,000,000 191,227,500
第４５回利付国債（３０年） 160,000,000 196,971,200
第４６回利付国債（３０年） 250,000,000 307,962,500
第４７回利付国債（３０年） 165,000,000 207,271,350
第４８回利付国債（３０年） 85,000,000 102,826,200
第４９回利付国債（３０年） 90,000,000 108,921,600
第５０回利付国債（３０年） 25,000,000 26,687,750
第５１回利付国債（３０年） 70,000,000 66,294,200
第５２回利付国債（３０年） 90,000,000 89,385,300
172/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第５３回利付国債（３０年） 105,000,000 106,685,250
第５４回利付国債（３０年） 110,000,000 117,003,700
第５５回利付国債（３０年） 110,000,000 116,925,600
第５６回利付国債（３０年） 50,000,000 53,112,000
第５７回利付国債（３０年） 100,000,000 106,148,000
第５８回利付国債（３０年） 100,000,000 106,071,000
第５９回利付国債（３０年） 170,000,000 175,900,700
第６０回利付国債（３０年） 120,000,000 130,147,200
第６１回利付国債（３０年） 70,000,000 72,204,300
第６２回利付国債（３０年） 120,000,000 117,375,600
第６３回利付国債（３０年） 90,000,000 85,500,000
第６４回利付国債（３０年） 100,000,000 94,846,000
第６５回利付国債（３０年） 110,000,000 104,160,100
第６６回利付国債（３０年） 180,000,000 170,163,000
第６７回利付国債（３０年） 110,000,000 109,586,400
第５０回利付国債（２０年） 237,000,000 238,896,276
第５１回利付国債（２０年） 39,000,000 39,525,772
第５４回利付国債（２０年） 15,000,000 15,390,150
第５５回利付国債（２０年） 66,000,000 67,926,540
第５７回利付国債（２０年） 52,000,000 53,717,040
第５８回利付国債（２０年） 135,000,000 140,169,150
第５９回利付国債（２０年） 33,000,000 34,293,600
第６０回利付国債（２０年） 295,000,000 304,687,800
第６１回利付国債（２０年） 27,000,000 27,734,940
第６３回利付国債（２０年） 31,000,000 32,580,070
第６４回利付国債（２０年） 54,000,000 57,174,660
第６５回利付国債（２０年） 100,000,000 106,376,000
第６６回利付国債（２０年） 34,000,000 36,061,760
第６７回利付国債（２０年） 34,000,000 36,340,560
第６８回利付国債（２０年） 78,000,000 84,158,880
第７０回利付国債（２０年） 104,000,000 113,586,720
第７２回利付国債（２０年） 112,000,000 121,720,480
第７３回利付国債（２０年） 113,000,000 122,950,780
第７４回利付国債（２０年） 118,000,000 128,878,420
第７５回利付国債（２０年） 10,000,000 10,977,500
第７６回利付国債（２０年） 21,000,000 22,868,790
173/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第７７回利付国債（２０年） 40,000,000 43,734,800
第７９回利付国債（２０年） 160,000,000 175,768,000
第８２回利付国債（２０年） 60,000,000 66,499,200
第８７回利付国債（２０年） 130,000,000 146,266,900
第８８回利付国債（２０年） 300,000,000 341,010,000
第９０回利付国債（２０年） 16,000,000 18,191,680
第９１回利付国債（２０年） 250,000,000 285,722,500
第９２回利付国債（２０年） 60,000,000 68,201,400
第９３回利付国債（２０年） 60,000,000 68,150,400
第９４回利付国債（２０年） 50,000,000 57,112,500
第９５回利付国債（２０年） 82,000,000 95,160,180
第９６回利付国債（２０年） 98,000,000 112,422,660
第９７回利付国債（２０年） 45,000,000 52,188,300
第９８回利付国債（２０年） 94,000,000 108,365,080
第９９回利付国債（２０年） 117,000,000 135,486,000
第１００回利付国債（２０年） 30,000,000 35,102,100
第１０１回利付国債（２０年） 66,000,000 78,202,740
第１０２回利付国債（２０年） 81,000,000 96,455,610
第１０３回利付国債（２０年） 11,000,000 13,014,650
第１０４回利付国債（２０年） 33,000,000 38,538,060
第１０５回利付国債（２０年） 77,000,000 90,246,310
第１０６回利付国債（２０年） 2,000,000 2,359,880
第１０７回利付国債（２０年） 130,000,000 153,015,200
第１０８回利付国債（２０年） 134,000,000 155,536,480
第１０９回利付国債（２０年） 27,000,000 31,445,820
第１１０回利付国債（２０年） 98,000,000 115,783,080
第１１１回利付国債（２０年） 25,000,000 29,851,500
第１１２回利付国債（２０年） 80,000,000 94,833,600
第１１３回利付国債（２０年） 290,000,000 345,044,900
第１１４回利付国債（２０年） 52,000,000 62,063,560
第１１５回利付国債（２０年） 125,000,000 150,332,500
第１１６回利付国債（２０年） 55,000,000 66,386,100
第１１７回利付国債（２０年） 343,000,000 410,793,950
第１１８回利付国債（２０年） 10,000,000 11,916,400
第１１９回利付国債（２０年） 30,000,000 35,172,900
第１２０回利付国債（２０年） 170,000,000 196,047,400
174/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１２１回利付国債（２０年） 22,000,000 26,084,080
第１２２回利付国債（２０年） 17,000,000 19,988,430
第１２３回利付国債（２０年） 195,000,000 235,813,500
第１２４回利付国債（２０年） 190,000,000 227,849,900
第１２５回利付国債（２０年） 50,000,000 61,173,000
第１２６回利付国債（２０年） 105,000,000 126,295,050
第１２８回利付国債（２０年） 65,000,000 77,732,850
第１２９回利付国債（２０年） 85,000,000 100,753,050
第１３０回利付国債（２０年） 150,000,000 178,168,500
第１３１回利付国債（２０年） 12,000,000 14,123,880
第１３２回利付国債（２０年） 75,000,000 88,479,750
第１３３回利付国債（２０年） 30,000,000 35,722,500
第１３４回利付国債（２０年） 50,000,000 59,680,500
第１３５回利付国債（２０年） 30,000,000 35,470,500
第１３６回利付国債（２０年） 220,000,000 257,642,000
第１３７回利付国債（２０年） 200,000,000 237,000,000
第１３８回利付国債（２０年） 120,000,000 139,442,400
第１３９回利付国債（２０年） 230,000,000 269,907,300
第１４０回利付国債（２０年） 448,000,000 532,035,840
第１４１回利付国債（２０年） 195,000,000 232,059,750
第１４２回利付国債（２０年） 125,000,000 150,250,000
第１４３回利付国債（２０年） 94,000,000 110,941,620
第１４４回利付国債（２０年） 430,000,000 502,265,800
第１４５回利付国債（２０年） 355,000,000 424,150,450
第１４６回利付国債（２０年） 135,000,000 161,609,850
第１４７回利付国債（２０年） 60,000,000 71,187,600
第１４８回利付国債（２０年） 90,000,000 105,773,400
第１４９回利付国債（２０年） 115,000,000 135,346,950
第１５０回利付国債（２０年） 90,000,000 104,850,900
第１５１回利付国債（２０年） 70,000,000 79,716,700
第１５２回利付国債（２０年） 350,000,000 398,853,000
第１５３回利付国債（２０年） 450,000,000 519,529,500
第１５４回利付国債（２０年） 160,000,000 182,566,400
第１５５回利付国債（２０年） 250,000,000 278,112,500
第１５６回利付国債（２０年） 110,000,000 112,439,800
第１５７回利付国債（２０年） 50,000,000 49,512,500
175/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１５８回利付国債（２０年） 170,000,000 176,080,900
第１５９回利付国債（２０年） 150,000,000 157,642,500
第１６０回利付国債（２０年） 140,000,000 149,314,200
第１６１回利付国債（２０年） 120,000,000 125,994,000
第１６２回利付国債（２０年） 70,000,000 73,429,300
第１６３回利付国債（２０年） 165,000,000 172,915,050
第１６４回利付国債（２０年） 285,000,000 293,675,400
第１６５回利付国債（２０年） 60,000,000 61,749,000
第１６６回利付国債（２０年） 100,000,000 106,241,000
第１６７回利付国債（２０年） 160,000,000 164,227,200
第１６８回利付国債（２０年） 100,000,000 100,775,000
第１６９回利付国債（２０年） 160,000,000 158,187,200
第１７０回利付国債（２０年） 140,000,000 138,271,000
第１７１回利付国債（２０年） 170,000,000 167,725,400
第１７２回利付国債（２０年） 230,000,000 230,828,000
第１７３回利付国債（２０年） 150,000,000 150,409,500
国債証券 合計
30,240,000,000 33,376,926,138
地方債証券 第７０８回東京都公募公債 100,000,000 101,416,000
第７０９回東京都公募公債 100,000,000 101,238,000
第７１２回東京都公募公債 200,000,000 202,824,000
第７３０回東京都公募公債 100,000,000 102,182,000
第７３１回東京都公募公債 100,000,000 102,084,000
平成２４年度第２回京都府公募公債 200,000,000 202,898,000
平成２５年度第１０回静岡県公募公債 200,000,000 204,424,000
平成２６年度第１２回愛知県公募公債（１０年） 200,000,000 203,988,000
平成２４年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 101,519,000
平成２４年度第１０回埼玉県公募公債 100,000,000 101,870,000
平成２６年度第３回埼玉県公募公債 200,000,000 204,650,000
平成２４年度第９回福岡県公募公債 100,000,000 101,485,000
平成２６年度第２回新潟県公募公債 100,000,000 101,783,000
第１０回群馬県公募公債（１０年） 100,000,000 101,996,000
平成２５年度第１回岐阜県公募公債（１０年） 100,000,000 102,301,000
平成２６年度第１回岐阜県公募公債（１０年） 100,000,000 102,117,000
平成２４年度第１回長崎県公募公債 100,000,000 101,523,000
平成２７年度第１回佐賀県公募公債 100,000,000 102,179,000
平成２７年度第２回熊本県公募公債（１０年） 100,000,000 102,296,000
176/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４８６回名古屋市公募公債（１０年） 200,000,000 204,566,000
平成２７年度第５回札幌市公募公債（１０年） 100,000,000 102,213,000
第５１回川崎市公募公債（５年） 100,000,000 100,009,000
第５３回川崎市公募公債（５年） 100,000,000 100,039,000
令和２年度第１回鹿児島県公募公債（５年） 100,000,000 100,027,000
平成２５年度第２回福井県公募公債 200,000,000 203,944,000
平成２３年度第２回岡山県公募公債（１０年） 100,000,000 101,386,000
地方債証券 合計
3,300,000,000 3,356,957,000
特殊債券 第１回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 101,523,000
第２回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 102,380,000
第５回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 100,891,000
第５回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 102,469,000
第１３回新関西国際空港株式会社社債（一般担保 200,000,000 203,706,000
付）
第１４回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 101,269,000
第１６回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 101,608,000
第２２回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 102,158,000
第３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社 100,000,000 101,452,000
債間限定同順位特約付）
第３５回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 200,000,000 200,058,000
第６０回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 99,975,000
第１７回道路債券 100,000,000 103,210,000
第２８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 114,468,000
債券
第４３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 116,008,000
債券
第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 202,900,000
第８６回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,264,000
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,632,000
第１２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,200,000
第１３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,803,000
第１４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,108,000
構債券
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,362,000
構債券
第３２４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 201,172,000
構債券
177/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３５１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,992,000
構債券
第１１回公営企業債券（２０年） 100,000,000 109,117,000
第１３回公営企業債券（２０年） 100,000,000 109,849,000
第４５回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,586,000
Ｆ６３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 107,169,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,616,000
Ｆ２２３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,810,000
Ｆ２９０回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,977,000
第３５回株式会社日本政策金融公庫社債（一般担保 100,000,000 101,487,000
付）
第５２回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,884,000
第３８回関西国際空港株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 101,228,000
第３９回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 102,327,000
第１９回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 102,206,000
第３２２回信金中金債（５年） 200,000,000 200,018,000
第３７回国際協力機構債券 100,000,000 100,146,000
特殊債券 合計
4,400,000,000 4,509,028,000
社債券 第１５回成田国際空港株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 102,280,000
第１４回森永乳業株式会社無担保社債（社債間限定 100,000,000 102,403,000
同順位特約付）
第５回不二製油グループ本社株式会社無担保社債 200,000,000 200,852,000
（社債間限定同順位特約付）
第２１回味の素株式会社無担保社債（特定社債間限 200,000,000 200,346,000
定同順位特約付）
第１０回日本たばこ産業株式会社社債（一般担保 100,000,000 100,400,000
付）
第２８回東レ株式会社無担保社債（社債間限定同順 100,000,000 101,289,000
位特約付）
第１３回株式会社オリエンタルランド無担保社債 100,000,000 99,916,000
（社債間限定同順位特約付）
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債（社債間限 100,000,000 101,452,000
定同順位特約付）
第２４回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債（社債 100,000,000 103,113,000
間限定同順位特約付)
第２９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 105,649,000
限定同順位特約付)
第８７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 200,000,000 203,112,000
（社債間限定同順位特約付）
178/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 102,265,000
（社債間限定同順位特約付）
第１１回東京地下鉄株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 101,242,000
第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券（一般 200,000,000 202,188,000
担保付）
第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債（社債間限定 100,000,000 101,993,000
同順位特約付）
第２６回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債（社債間限定 100,000,000 99,824,000
同順位特約付）
第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債（社債間 100,000,000 101,437,000
限定同順位特約付）
第２９９回北陸電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 102,056,000
第３４回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定 200,000,000 201,840,584
同順位特約付）
社債券 合計
2,400,000,000 2,433,657,584
合計 40,340,000,000 43,676,568,722
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年11月 6日現在 2020年11月 6日現在
資産の部
流動資産
預金 973,316,910 101,245,794
コール・ローン 108,974,090 82,145,228
国債証券 153,202,979,354 151,146,024,706
派生商品評価勘定 49 -
未収入金 1,323,670,238 -
未収利息 1,163,080,368 975,927,211
24,183,944 25,312,852
前払費用
流動資産合計 156,796,204,953 152,330,655,791
179/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産合計 156,796,204,953 152,330,655,791
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 24,791
未払金 1,951,776,714 31,167,517
未払解約金 78,195,310 83,200,031
59 56
未払利息
流動負債合計 2,029,972,083 114,392,395
負債合計 2,029,972,083 114,392,395
純資産の部
元本等
元本 66,109,940,367 62,261,620,781
剰余金
88,656,292,503 89,954,642,615
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 154,766,232,870 152,216,263,396
純資産合計 154,766,232,870 152,216,263,396
負債純資産合計 156,796,204,953 152,330,655,791
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年11月 6日現在 2020年11月 6日現在
１. 期首 2018年11月 7日 2019年11月 7日
期首元本額 66,186,471,666円 66,109,940,367円
期首からの追加設定元本額 2,787,676,829円 7,395,350,288円
180/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
期首からの一部解約元本額 2,864,208,128円 11,243,669,874円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用） 12,722,484,813円 13,675,807,907円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 243,150,997円 295,093,711円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 320,858,961円 376,111,949円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 418,393,550円 474,657,419円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 324,789,751円 363,175,635円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 24,778,254,264円 22,033,058,132円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,265,552,164円 2,007,884,611円
分配型
日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） 17,528,361,096円 15,811,534,905円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 889,412,344円 1,006,798,808円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 157,572,835円 150,608,646円
投資家向け）
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 2,677,723円 2,599,441円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 3,073,745円 2,810,203円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 6,985,542円 6,167,512円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 12,955,389円 11,212,682円
世界国債インデックスファンド（適格機関投資家向け） 857,949,169円 792,797,616円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 896,266,419円 782,118,041円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 61,966,468円 61,424,959円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 87,293,527円 84,106,678円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 84,281,427円 82,193,886円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 61,191,546円 58,416,254円
８０）
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算 4,119,195,200円 3,903,607,480円
型
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け） 267,273,437円 279,434,306円
計 66,109,940,367円 62,261,620,781円
２. 受益権の総数 66,109,940,367口 62,261,620,781口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年11月 7日 自 2019年11月 7日
至 2019年11月 6日 至 2020年11月 6日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
181/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年11月 6日現在 2020年11月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年11月 6日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
182/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △768,286,961
合計 △768,286,961
（2020年11月 6日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 865,881,536
合計 865,881,536
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2019年11月 6日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 27,159,750 － 27,159,799 49
米ドル 27,159,750 － 27,159,799 49
売建 27,159,750 － 27,159,750 －
ユーロ 27,159,750 － 27,159,750 －
合計 54,319,500 － 54,319,549 49
（2020年11月 6日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 15,530,169 － 15,554,960 △24,791
ユーロ 15,530,169 － 15,554,960 △24,791
183/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合計 15,530,169 － 15,554,960 △24,791
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年11月 6日現在 2020年11月 6日現在
1口当たり純資産額 2.3410円 1口当たり純資産額 2.4448円
(1万口当たり純資産額) (23,410円) (1万口当たり純資産額) (24,448円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 国債証券 US TREASURY N/B-2.0%-21/10/31 3,830,000.00 3,900,697.97
US TREASURY N/B-1.25%-21/10/31 2,000,000.00 2,022,073.00
US TREASURY N/B-8.0%-21/11/15 9,250,000.00 9,995,339.10
184/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-2.0%-21/11/15 4,000,000.00 4,076,977.60
US TREASURY N/B-1.75%-21/11/30 600,000.00 610,377.18
US TREASURY N/B-1.5%-21/11/30 3,370,000.00 3,419,332.75
US TREASURY N/B-2.125%-21/12/31 3,120,000.00 3,191,235.84
US TREASURY N/B-2.5%-22/01/15 5,000,000.00 5,140,625.00
US TREASURY N/B-1.5%-22/01/31 4,840,000.00 4,921,580.13
US TREASURY N/B-2.0%-22/02/15 2,500,000.00 2,559,814.25
US TREASURY N/B-2.5%-22/02/15 4,000,000.00 4,120,624.80
US TREASURY N/B-1.75%-22/02/28 2,500,000.00 2,553,076.00
US TREASURY N/B-1.875%-22/02/28 2,000,000.00 2,045,742.00
US TREASURY N/B-2.375%-22/03/15 2,000,000.00 2,060,546.80
US TREASURY N/B-1.75%-22/03/31 1,800,000.00 1,840,605.30
US TREASURY N/B-2.25%-22/04/15 2,000,000.00 2,060,742.00
US TREASURY N/B-1.75%-22/04/30 3,000,000.00 3,071,601.30
US TREASURY N/B-1.875%-22/04/30 3,800,000.00 3,897,745.88
US TREASURY N/B-1.75%-22/05/15 2,000,000.00 2,049,179.60
US TREASURY N/B-2.125%-22/05/15 1,200,000.00 1,236,234.36
US TREASURY N/B-1.875%-22/05/31 3,420,000.00 3,512,647.11
US TREASURY N/B-1.75%-22/06/15 3,000,000.00 3,077,226.30
US TREASURY N/B-2.125%-22/06/30 2,500,000.00 2,581,396.25
US TREASURY N/B-1.75%-22/06/30 2,500,000.00 2,566,064.25
US TREASURY N/B-1.75%-22/07/15 4,000,000.00 4,108,359.20
US TREASURY N/B-2.0%-22/07/31 3,930,000.00 4,055,805.98
US TREASURY N/B-1.875%-22/07/31 5,700,000.00 5,870,443.11
US TREASURY N/B-1.625%-22/08/15 4,500,000.00 4,618,212.75
US TREASURY N/B-1.5%-22/08/15 2,600,000.00 2,662,511.54
US TREASURY N/B-1.875%-22/08/31 1,900,000.00 1,959,486.15
US TREASURY N/B-1.625%-22/08/31 2,750,000.00 2,823,637.57
US TREASURY N/B-1.5%-22/09/15 1,950,000.00 1,998,750.00
US TREASURY N/B-1.75%-22/09/30 3,550,000.00 3,657,955.85
US TREASURY N/B-1.875%-22/09/30 2,410,000.00 2,488,748.43
US TREASURY N/B-1.375%-22/10/15 3,000,000.00 3,070,898.40
US TREASURY N/B-1.875%-22/10/31 3,000,000.00 3,102,538.80
US TREASURY N/B-2.0%-22/10/31 2,400,000.00 2,487,843.60
US TREASURY N/B-1.625%-22/11/15 2,000,000.00 2,059,531.20
185/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-2.0%-22/11/30 3,410,000.00 3,540,006.25
US TREASURY N/B-1.625%-22/12/15 2,040,000.00 2,103,431.14
US TREASURY N/B-2.125%-22/12/31 3,900,000.00 4,064,911.89
US TREASURY N/B-1.5%-23/01/15 3,000,000.00 3,088,359.30
US TREASURY N/B-1.75%-23/01/31 2,000,000.00 2,071,093.60
US TREASURY N/B-2.375%-23/01/31 1,580,000.00 1,658,321.07
US TREASURY N/B-2.0%-23/02/15 2,300,000.00 2,396,222.57
US TREASURY N/B-1.375%-23/02/15 1,500,000.00 1,541,425.65
US TREASURY N/B-1.5%-23/02/28 3,100,000.00 3,196,027.15
US TREASURY N/B-2.625%-23/02/28 880,000.00 930,118.72
US TREASURY N/B-0.5%-23/03/15 2,000,000.00 2,016,093.60
US TREASURY N/B-1.5%-23/03/31 2,000,000.00 2,064,140.60
US TREASURY N/B-2.5%-23/03/31 2,130,000.00 2,249,396.29
US TREASURY N/B-0.25%-23/04/15 3,500,000.00 3,507,519.40
US TREASURY N/B-1.625%-23/04/30 1,160,000.00 1,202,050.00
US TREASURY N/B-2.75%-23/04/30 3,600,000.00 3,830,625.00
US TREASURY N/B-1.75%-23/05/15 2,650,000.00 2,755,792.77
US TREASURY N/B-0.125%-23/05/15 2,970,000.00 2,967,041.61
US TREASURY N/B-1.625%-23/05/31 1,500,000.00 1,555,956.90
US TREASURY N/B-2.75%-23/05/31 1,300,000.00 1,385,820.28
US TREASURY N/B-0.25%-23/06/15 2,500,000.00 2,504,931.50
US TREASURY N/B-1.375%-23/06/30 1,500,000.00 1,547,753.85
US TREASURY N/B-2.625%-23/06/30 1,000,000.00 1,064,804.60
US TREASURY N/B-0.125%-23/07/15 2,680,000.00 2,676,126.56
US TREASURY N/B-1.25%-23/07/31 3,000,000.00 3,088,007.70
US TREASURY N/B-2.75%-23/07/31 3,000,000.00 3,210,585.90
US TREASURY N/B-2.5%-23/08/15 5,300,000.00 5,642,015.36
US TREASURY N/B-0.125%-23/08/15 860,000.00 858,723.43
US TREASURY N/B-1.375%-23/08/31 1,850,000.00 1,912,220.68
US TREASURY N/B-0.125%-23/09/15 3,000,000.00 2,994,609.36
US TREASURY N/B-1.375%-23/09/30 2,500,000.00 2,586,523.25
US TREASURY N/B-2.875%-23/09/30 660,000.00 711,381.99
US TREASURY N/B-0.125%-23/10/15 1,400,000.00 1,397,429.68
US TREASURY N/B-1.625%-23/10/31 1,700,000.00 1,773,113.26
US TREASURY N/B-2.875%-23/10/31 900,000.00 972,035.10
186/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-2.75%-23/11/15 4,000,000.00 4,309,374.80
US TREASURY N/B-2.125%-23/11/30 2,680,000.00 2,839,125.00
US TREASURY N/B-2.875%-23/11/30 1,810,000.00 1,958,547.24
US TREASURY N/B-2.25%-23/12/31 2,000,000.00 2,129,062.40
US TREASURY N/B-2.625%-23/12/31 3,000,000.00 3,228,515.40
US TREASURY N/B-2.25%-24/01/31 2,000,000.00 2,132,343.60
US TREASURY N/B-2.5%-24/01/31 2,520,000.00 2,706,834.31
US TREASURY N/B-2.75%-24/02/15 3,300,000.00 3,574,956.99
US TREASURY N/B-2.125%-24/02/29 1,500,000.00 1,595,097.60
US TREASURY N/B-2.375%-24/02/29 1,630,000.00 1,746,901.48
US TREASURY N/B-2.125%-24/03/31 4,240,000.00 4,514,771.50
US TREASURY N/B-2.0%-24/04/30 2,000,000.00 2,123,671.80
US TREASURY N/B-2.25%-24/04/30 3,000,000.00 3,211,523.40
US TREASURY N/B-2.5%-24/05/15 3,380,000.00 3,650,400.00
US TREASURY N/B-2.0%-24/05/31 3,870,000.00 4,114,595.99
US TREASURY N/B-2.0%-24/06/30 2,300,000.00 2,448,331.83
US TREASURY N/B-1.75%-24/06/30 2,660,000.00 2,807,338.99
US TREASURY N/B-2.125%-24/07/31 2,720,000.00 2,911,568.51
US TREASURY N/B-1.75%-24/07/31 3,820,000.00 4,034,725.63
US TREASURY N/B-2.375%-24/08/15 4,620,000.00 4,992,306.85
US TREASURY N/B-1.875%-24/08/31 1,420,000.00 1,508,306.25
US TREASURY N/B-1.25%-24/08/31 2,300,000.00 2,388,271.47
US TREASURY N/B-2.125%-24/09/30 2,400,000.00 2,574,843.60
US TREASURY N/B-1.5%-24/09/30 2,200,000.00 2,307,250.00
US TREASURY N/B-2.25%-24/10/31 1,090,000.00 1,176,178.12
US TREASURY N/B-1.5%-24/10/31 1,860,000.00 1,952,091.76
US TREASURY N/B-2.25%-24/11/15 3,750,000.00 4,049,560.50
US TREASURY N/B-2.125%-24/11/30 1,400,000.00 1,505,601.44
US TREASURY N/B-1.5%-24/11/30 4,000,000.00 4,200,937.20
US TREASURY N/B-2.25%-24/12/31 1,900,000.00 2,055,859.28
US TREASURY N/B-1.75%-24/12/31 3,300,000.00 3,502,253.70
US TREASURY N/B-2.5%-25/01/31 1,500,000.00 1,640,566.35
US TREASURY N/B-1.375%-25/01/31 3,770,000.00 3,944,951.37
US TREASURY N/B-2.0%-25/02/15 4,970,000.00 5,334,013.23
US TREASURY N/B-2.75%-25/02/28 2,060,000.00 2,277,989.81
187/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-1.125%-25/02/28 1,140,000.00 1,181,458.49
US TREASURY N/B-2.625%-25/03/31 4,400,000.00 4,849,280.92
US TREASURY N/B-0.5%-25/03/31 1,570,000.00 1,584,657.36
US TREASURY N/B-2.875%-25/04/30 2,200,000.00 2,452,913.98
US TREASURY N/B-0.375%-25/04/30 2,150,000.00 2,157,894.37
US TREASURY N/B-2.125%-25/05/15 4,800,000.00 5,194,874.88
US TREASURY N/B-2.875%-25/05/31 1,150,000.00 1,284,181.54
US TREASURY N/B-0.25%-25/05/31 2,020,000.00 2,015,660.13
US TREASURY N/B-2.75%-25/06/30 1,000,000.00 1,112,773.40
US TREASURY N/B-2.875%-25/07/31 1,440,000.00 1,613,250.00
US TREASURY N/B-0.25%-25/07/31 3,000,000.00 2,990,976.57
US TREASURY N/B-2.0%-25/08/15 5,020,000.00 5,419,834.96
US TREASURY N/B-2.75%-25/08/31 3,000,000.00 3,348,398.40
US TREASURY N/B-3.0%-25/09/30 4,700,000.00 5,310,632.46
US TREASURY N/B-3.0%-25/10/31 1,400,000.00 1,584,078.02
US TREASURY N/B-2.25%-25/11/15 5,140,000.00 5,628,300.00
US TREASURY N/B-2.875%-25/11/30 1,320,000.00 1,487,732.79
US TREASURY N/B-2.625%-25/12/31 2,000,000.00 2,231,953.00
US TREASURY N/B-2.625%-26/01/31 1,850,000.00 2,067,158.18
US TREASURY N/B-6.0%-26/02/15 1,800,000.00 2,330,437.50
US TREASURY N/B-1.625%-26/02/15 2,000,000.00 2,131,250.00
US TREASURY N/B-2.5%-26/02/28 1,790,000.00 1,990,885.43
US TREASURY N/B-2.25%-26/03/31 2,070,000.00 2,277,080.73
US TREASURY N/B-2.375%-26/04/30 2,000,000.00 2,215,781.20
US TREASURY N/B-1.625%-26/05/15 5,180,000.00 5,528,233.27
US TREASURY N/B-2.125%-26/05/31 3,120,000.00 3,416,156.01
US TREASURY N/B-1.875%-26/06/30 2,000,000.00 2,163,750.00
US TREASURY N/B-1.875%-26/07/31 3,990,000.00 4,318,707.37
US TREASURY N/B-1.5%-26/08/15 4,000,000.00 4,244,843.60
US TREASURY N/B-1.625%-26/09/30 1,620,000.00 1,731,817.90
US TREASURY N/B-1.625%-26/10/31 2,450,000.00 2,620,064.30
US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15 5,040,000.00 5,504,821.56
US TREASURY N/B-1.625%-26/11/30 2,870,000.00 3,070,563.63
US TREASURY N/B-1.75%-26/12/31 2,000,000.00 2,156,015.60
US TREASURY N/B-1.5%-27/01/31 2,000,000.00 2,125,781.20
188/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15 4,800,000.00 5,327,624.64
US TREASURY N/B-1.125%-27/02/28 1,000,000.00 1,039,609.30
US TREASURY N/B-0.625%-27/03/31 1,210,000.00 1,219,736.62
US TREASURY N/B-0.5%-27/04/30 1,000,000.00 999,609.38
US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15 3,530,000.00 3,955,530.20
US TREASURY N/B-0.5%-27/05/31 1,600,000.00 1,598,500.00
US TREASURY N/B-0.5%-27/06/30 3,500,000.00 3,494,873.06
US TREASURY N/B-0.375%-27/07/31 2,000,000.00 1,979,531.24
US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15 2,960,000.00 3,299,821.61
US TREASURY N/B-0.5%-27/08/31 460,000.00 458,706.25
US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15 2,860,000.00 3,966,462.50
US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15 3,020,000.00 3,373,906.25
US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15 4,000,000.00 4,620,156.00
US TREASURY N/B-2.875%-28/05/15 4,940,000.00 5,768,607.44
US TREASURY N/B-5.5%-28/08/15 500,000.00 686,562.50
US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15 4,200,000.00 4,919,578.02
US TREASURY N/B-5.25%-28/11/15 1,070,000.00 1,459,170.66
US TREASURY N/B-3.125%-28/11/15 4,510,000.00 5,387,864.28
US TREASURY N/B-5.25%-29/02/15 1,000,000.00 1,372,890.60
US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15 4,970,000.00 5,756,657.56
US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15 3,880,000.00 4,425,928.02
US TREASURY N/B-1.625%-29/08/15 3,850,000.00 4,156,796.87
US TREASURY N/B-1.75%-29/11/15 4,480,000.00 4,890,899.77
US TREASURY N/B-1.5%-30/02/15 4,340,000.00 4,640,409.15
US TREASURY N/B-6.25%-30/05/15 1,060,000.00 1,602,546.05
US TREASURY N/B-0.625%-30/05/15 6,590,000.00 6,511,743.75
US TREASURY N/B-0.625%-30/08/15 1,500,000.00 1,478,789.07
US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15 660,000.00 962,414.04
US TREASURY N/B-4.5%-36/02/15 800,000.00 1,195,343.68
US TREASURY N/B-5.0%-37/05/15 750,000.00 1,199,179.65
US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15 670,000.00 1,017,562.50
US TREASURY N/B-4.5%-38/05/15 220,000.00 339,315.61
US TREASURY N/B-3.5%-39/02/15 800,000.00 1,109,093.68
US TREASURY N/B-4.25%-39/05/15 1,450,000.00 2,196,523.36
US TREASURY N/B-4.5%-39/08/15 1,420,000.00 2,217,252.32
189/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15 750,000.00 1,157,343.75
US TREASURY N/B-4.625%-40/02/15 680,000.00 1,081,571.82
US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15 1,590,000.00 2,465,617.92
US TREASURY N/B-1.125%-40/05/15 3,700,000.00 3,590,156.25
US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15 1,440,000.00 2,105,493.69
US TREASURY N/B-4.25%-40/11/15 1,010,000.00 1,549,245.26
US TREASURY N/B-4.75%-41/02/15 1,500,000.00 2,444,179.65
US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15 870,000.00 1,360,734.37
US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15 960,000.00 1,392,149.95
US TREASURY N/B-3.125%-42/02/15 500,000.00 669,121.05
US TREASURY N/B-2.75%-42/08/15 800,000.00 1,012,531.20
US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15 2,000,000.00 2,529,843.60
US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15 2,000,000.00 2,680,156.20
US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15 2,050,000.00 2,647,302.55
US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15 2,020,000.00 2,913,692.03
US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15 2,090,000.00 3,072,300.00
US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15 2,680,000.00 3,876,473.40
US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15 2,400,000.00 3,352,406.16
US TREASURY N/B-3.125%-44/08/15 2,150,000.00 2,896,536.97
US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15 2,300,000.00 3,041,210.88
US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15 3,300,000.00 4,019,167.68
US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15 3,200,000.00 4,239,000.00
US TREASURY N/B-2.875%-45/08/15 3,400,000.00 4,418,804.56
US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15 3,900,000.00 5,183,495.85
US TREASURY N/B-2.5%-46/02/15 2,800,000.00 3,418,187.36
US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15 2,500,000.00 3,053,808.50
US TREASURY N/B-2.25%-46/08/15 2,150,000.00 2,510,964.79
US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15 2,000,000.00 2,613,125.00
US TREASURY N/B-3.0%-47/02/15 2,800,000.00 3,743,468.68
US TREASURY N/B-3.0%-47/05/15 2,680,000.00 3,587,012.50
US TREASURY N/B-2.75%-47/08/15 2,000,000.00 2,566,093.60
US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15 2,840,000.00 3,646,959.30
US TREASURY N/B-3.0%-48/02/15 2,750,000.00 3,691,982.25
US TREASURY N/B-3.125%-48/05/15 2,400,000.00 3,294,937.44
US TREASURY N/B-3.0%-48/08/15 4,100,000.00 5,517,222.40
190/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-3.375%-48/11/15 2,950,000.00 4,238,665.90
US TREASURY N/B-3.0%-49/02/15 3,300,000.00 4,451,390.46
US TREASURY N/B-2.875%-49/05/15 3,000,000.00 3,961,054.50
US TREASURY N/B-2.25%-49/08/15 2,950,000.00 3,455,187.50
US TREASURY N/B-2.375%-49/11/15 3,100,000.00 3,727,386.68
US TREASURY N/B-2.0%-50/02/15 3,700,000.00 4,116,250.00
US TREASURY N/B-1.25%-50/05/15 1,450,000.00 1,348,386.72
US TREASURY N/B-1.375%-50/08/15 2,570,000.00 2,466,597.64
569,420,000.00 633,068,101.15
米ドル小計
(65,649,162,089)
加ドル 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-21/11/01 960,000.00 970,300.80
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-22/02/01 690,000.00 701,267.70
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-22/03/01 1,210,000.00 1,214,961.00
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-22/05/01 960,000.00 978,480.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-22/06/01 980,000.00 1,019,062.80
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-22/08/01 810,000.00 810,445.50
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-22/09/01 1,691,000.00 1,714,792.37
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-22/11/01 1,440,000.00 1,440,446.40
CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-23/03/01 2,210,000.00 2,286,974.30
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-23/06/01 1,020,000.00 1,052,752.20
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-23/09/01 1,470,000.00 1,542,147.60
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-24/03/01 790,000.00 841,587.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-24/06/01 1,120,000.00 1,208,076.80
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-24/09/01 1,145,000.00 1,197,189.10
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-25/03/01 860,000.00 893,849.60
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-25/06/01 950,000.00 1,031,804.50
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-25/09/01 2,165,000.00 2,178,704.45
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-26/06/01 1,120,000.00 1,187,188.80
CANADIAN GOVERNMENT-8.0%-27/06/01 370,000.00 550,515.60
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-27/06/01 860,000.00 890,942.80
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-28/06/01 917,000.00 1,020,336.73
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01 820,000.00 1,176,544.20
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/06/01 674,000.00 770,395.48
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-30/06/01 2,198,000.00 2,324,780.64
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-33/06/01 785,000.00 1,254,508.50
191/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01 750,000.00 1,225,365.00
CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01 935,000.00 1,451,877.35
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01 1,145,000.00 1,740,102.30
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01 995,000.00 1,370,911.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-51/12/01 1,468,000.00 1,772,565.96
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-64/12/01 335,000.00 511,920.20
33,843,000.00 38,330,796.68
加ドル小計
(3,040,398,792)
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT-7.25%- 15,500,000.00 15,984,061.90
ペソ
21/12/09
MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-22/06/09 20,700,000.00 21,377,519.28
MEX BONOS DESARR FIX RT-6.75%- 13,100,000.00 13,767,111.60
23/03/09
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-23/12/07 16,900,000.00 18,545,726.22
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-24/09/05 16,100,000.00 17,913,421.89
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 18,100,000.00 21,527,164.41
24/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-5.75%- 13,150,000.00 13,485,327.63
26/03/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03 20,800,000.00 23,116,036.32
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31 20,370,000.00 24,092,973.97
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 10,500,000.00 11,863,905.90
31/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 6,800,000.00 7,642,122.54
34/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 5,600,000.00 7,494,305.84
36/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18 12,150,000.00 14,391,687.15
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 13,700,000.00 15,065,378.99
42/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-47/11/07 11,870,000.00 13,354,417.09
215,340,000.00 239,621,160.73
メキシコペソ小計
(1,198,105,803)
ユーロ 国債証券 BELGIUM KINGDOM-4.0%-22/03/28 930,000.00 991,394.50
BELGIUM KINGDOM-4.25%-22/09/28 1,050,000.00 1,150,242.13
BELGIUM KINGDOM-2.25%-23/06/22 1,010,000.00 1,090,531.34
BELGIUM KINGDOM-0.2%-23/10/22 550,000.00 565,492.78
BELGIUM KINGDOM-2.6%-24/06/22 1,050,000.00 1,178,993.86
192/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM KINGDOM-0.5%-24/10/22 890,000.00 934,079.20
BELGIUM KINGDOM-0.8%-25/06/22 1,145,000.00 1,226,320.19
BELGIUM KINGDOM-4.5%-26/03/28 770,000.00 988,624.40
BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/22 1,032,000.00 1,129,833.60
BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/22 860,000.00 940,917.40
BELGIUM KINGDOM-0.0%-27/10/22 50,000.00 52,004.15
BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28 1,375,000.00 2,004,464.82
BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/22 965,000.00 1,065,890.75
BELGIUM KINGDOM-0.9%-29/06/22 1,070,000.00 1,199,753.55
BELGIUM KINGDOM-0.1%-30/06/22 960,000.00 1,008,211.77
BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22 1,030,000.00 1,179,975.10
BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28 660,000.00 991,290.10
BELGIUM KINGDOM-1.25%-33/04/22 1,115,000.00 1,330,351.10
BELGIUM KINGDOM-3.0%-34/06/22 953,000.00 1,374,983.63
BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28 1,445,000.00 2,537,989.33
BELGIUM KINGDOM-1.45%-37/06/22 425,000.00 531,285.27
BELGIUM KINGDOM-1.9%-38/06/22 945,000.00 1,264,383.54
BELGIUM KINGDOM-0.4%-40/06/22 330,000.00 350,258.66
BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28 1,150,000.00 2,112,570.70
BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22 640,000.00 1,185,612.80
BELGIUM KINGDOM-1.6%-47/06/22 770,000.00 1,035,756.95
BELGIUM KINGDOM-1.7%-50/06/22 450,000.00 628,612.42
BELGIUM KINGDOM-2.25%-57/06/22 345,000.00 569,331.07
BELGIUM KINGDOM-2.15%-66/06/22 386,000.00 666,701.51
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.05%- 700,000.00 704,206.30
21/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.85%- 1,790,000.00 1,931,499.50
22/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.4%- 1,430,000.00 1,451,081.06
22/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.45%- 1,420,000.00 1,449,472.10
22/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.4%- 1,425,000.00 1,616,266.35
23/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,213,000.00 1,229,769.72
23/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.35%- 1,290,000.00 1,321,761.09
193/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
23/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.4%- 1,540,000.00 1,768,942.56
23/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.8%- 1,330,000.00 1,560,611.89
24/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.8%- 1,340,000.00 1,543,095.49
24/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.25%- 1,090,000.00 1,121,146.75
24/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.75%- 1,720,000.00 1,943,967.22
24/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,030,000.00 1,049,389.75
25/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.6%- 1,450,000.00 1,583,675.50
25/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.65%- 1,630,000.00 2,024,592.03
25/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15%- 1,745,000.00 1,969,141.76
25/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 1,535,000.00 1,731,149.97
26/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.9%- 1,490,000.00 2,027,876.59
26/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%- 2,040,000.00 2,239,928.16
26/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.5%- 1,475,000.00 1,645,688.18
27/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.8%- 1,260,000.00 1,346,152.50
27/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 1,725,000.00 1,923,697.57
27/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 1,890,000.00 2,110,597.02
28/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 1,550,000.00 1,735,068.45
28/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 1,155,000.00 1,641,554.95
28/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%- 1,900,000.00 2,854,385.20
29/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 2,210,000.00 2,492,760.66
29/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.6%- 1,470,000.00 1,551,435.06
194/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
29/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%- 1,900,000.00 1,984,702.00
30/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 1,660,000.00 1,966,716.54
30/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.25%- 1,600,000.00 1,784,356.80
30/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%- 1,700,000.00 2,801,325.79
32/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%- 1,450,000.00 1,826,753.50
33/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.85%- 1,345,000.00 1,624,107.67
35/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%- 1,500,000.00 2,388,142.65
37/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.9%- 1,410,000.00 2,548,843.74
40/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.2%- 530,000.00 585,464.50
40/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%- 1,800,000.00 3,223,395.00
41/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 940,000.00 1,854,644.44
44/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%- 1,320,000.00 1,972,775.77
46/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%- 985,000.00 1,440,983.09
48/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%- 900,000.00 925,425.90
50/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 735,000.00 1,335,424.44
66/07/30
BUNDESOBLIGATION-0.0%-22/04/08 1,000,000.00 1,011,023.50
BUNDESOBLIGATION-0.0%-22/10/07 1,000,000.00 1,015,382.00
BUNDESOBLIGATION-0.0%-23/04/14 1,750,000.00 1,785,549.50
BUNDESOBLIGATION-0.0%-23/10/13 2,800,000.00 2,869,762.00
BUNDESOBLIGATION-0.0%-24/04/05 1,000,000.00 1,028,901.00
BUNDESOBLIGATION-0.0%-24/10/18 1,000,000.00 1,033,308.50
BUNDESOBLIGATION-0.0%-25/04/11 3,000,000.00 3,111,147.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%- 2,000,000.00 2,065,100.00
22/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.75%- 2,370,000.00 2,470,355.28
195/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
22/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,600,000.00 1,667,746.56
22/09/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,900,000.00 2,001,344.10
23/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,720,000.00 1,822,001.16
23/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%- 1,850,000.00 1,997,210.05
23/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 790,000.00 969,734.87
24/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.75%- 1,230,000.00 1,335,899.31
24/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,950,000.00 2,113,361.25
24/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 1,830,000.00 1,959,241.92
24/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,770,000.00 1,873,109.58
25/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 2,540,000.00 2,766,707.70
25/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 2,760,000.00 2,956,939.80
26/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 2,720,000.00 2,850,744.96
26/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 2,525,000.00 2,695,982.90
27/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.5%- 1,130,000.00 1,695,626.81
27/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 2,340,000.00 2,549,625.85
27/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,150,000.00 1,212,767.79
27/11/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%- 1,150,000.00 1,694,495.10
28/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,845,000.00 2,020,324.81
28/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,170,000.00 1,680,968.25
28/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 1,670,000.00 1,803,806.57
28/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 2,160,000.00 2,340,272.08
196/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
29/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,370,000.00 1,457,170.36
29/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 1,280,000.00 2,126,735.36
30/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,110,000.00 1,181,167.65
30/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 420,000.00 448,069.44
30/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%- 1,110,000.00 1,830,793.48
31/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,265,000.00 2,219,947.74
34/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 170,000.00 181,423.62
35/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 1,730,000.00 3,036,272.83
37/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 1,235,000.00 2,363,198.43
39/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,330,000.00 2,743,574.54
40/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 955,000.00 1,740,896.04
42/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 3,105,000.00 5,280,657.97
44/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 2,732,000.00 4,778,186.58
46/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.25%- 2,040,000.00 2,925,564.20
48/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,180,000.00 1,263,796.52
50/08/15
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-0.0%-22/09/16 3,000,000.00 3,044,361.00
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.35%- 1,370,000.00 1,381,122.61
21/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%- 1,060,000.00 1,090,897.94
21/12/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,695,000.00 1,816,602.69
22/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.2%- 1,390,000.00 1,421,502.26
22/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.35%- 970,000.00 994,676.80
22/04/15
197/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.0%- 1,100,000.00 1,125,857.48
22/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.9%- 1,270,000.00 1,298,686.76
22/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%- 1,700,000.00 1,881,985.00
22/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 1,310,000.00 1,354,998.50
22/09/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%- 2,000,000.00 2,233,147.60
22/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.05%- 500,000.00 504,405.00
23/01/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 910,000.00 936,983.32
23/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,200,000.00 1,236,028.80
23/03/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,365,000.00 1,529,315.97
23/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.6%- 1,000,000.00 1,024,143.60
23/06/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,700,000.00 1,936,572.00
23/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 1,310,000.00 1,413,686.50
23/10/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.65%- 1,160,000.00 1,191,512.56
23/10/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-9.0%- 860,000.00 1,098,248.55
23/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,650,000.00 1,907,237.97
24/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.85%- 1,075,000.00 1,151,803.37
24/05/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.75%- 1,360,000.00 1,454,357.34
24/07/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 1,450,000.00 1,664,534.89
24/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 1,350,000.00 1,435,216.59
24/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 1,480,000.00 1,636,499.93
24/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.35%- 1,560,000.00 1,588,087.80
25/02/01
198/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,540,000.00 1,876,849.59
25/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 1,175,000.00 1,252,765.02
25/05/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 1,400,000.00 1,497,578.60
25/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.85%- 800,000.00 868,701.60
25/07/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 1,300,000.00 1,460,318.60
25/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 1,480,000.00 1,626,719.80
25/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.5%- 290,000.00 296,165.11
26/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,730,000.00 2,132,847.80
26/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.6%- 1,230,000.00 1,330,828.02
26/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.1%- 1,220,000.00 1,354,417.03
26/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%- 1,280,000.00 1,818,483.20
26/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.25%- 1,640,000.00 1,745,988.28
26/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.85%- 1,000,000.00 1,038,526.00
27/01/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%- 1,160,000.00 1,306,449.18
27/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%- 1,395,000.00 1,559,261.25
27/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 340,000.00 354,467.00
27/09/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 2,060,000.00 2,935,022.08
27/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 1,950,000.00 2,180,887.80
28/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,330,000.00 1,772,588.09
28/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 1,855,000.00 2,203,871.70
28/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.0%- 1,755,000.00 2,132,274.10
29/08/01
199/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 2,050,000.00 2,902,579.42
29/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 1,800,000.00 2,283,213.60
30/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.35%- 1,700,000.00 1,824,424.70
30/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,100,000.00 1,138,102.90
30/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 1,145,000.00 1,258,714.53
30/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%- 2,230,000.00 3,431,294.31
31/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 1,685,000.00 1,854,750.43
32/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%- 1,740,000.00 2,738,862.66
33/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 1,140,000.00 1,358,812.62
33/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,580,000.00 2,408,780.46
34/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.35%- 1,150,000.00 1,517,223.86
35/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 700,000.00 744,339.40
36/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.25%- 900,000.00 1,060,852.50
36/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 2,260,000.00 3,233,727.78
37/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.95%- 1,200,000.00 1,548,660.00
38/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,850,000.00 3,038,066.30
39/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.1%- 310,000.00 409,192.25
40/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,720,000.00 2,849,597.96
40/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.8%- 830,000.00 904,163.48
41/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,145,000.00 1,928,461.67
44/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 1,120,000.00 1,562,981.28
46/09/01
200/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%- 1,270,000.00 1,623,073.97
47/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%- 1,525,000.00 2,212,744.50
48/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 785,000.00 1,222,480.50
49/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 1,180,000.00 1,448,984.77
50/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.7%- 600,000.00 625,488.00
51/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 680,000.00 900,940.84
67/03/01
FINNISH GOVERNMENT-1.625%-22/09/15 365,000.00 381,461.50
FINNISH GOVERNMENT-1.5%-23/04/15 550,000.00 580,816.50
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-23/09/15 250,000.00 255,540.00
FINNISH GOVERNMENT-2.0%-24/04/15 520,000.00 570,102.00
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-24/09/15 600,000.00 617,382.60
FINNISH GOVERNMENT-4.0%-25/07/04 425,000.00 520,495.37
FINNISH GOVERNMENT-0.875%-25/09/15 320,000.00 345,235.87
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-26/04/15 535,000.00 570,481.20
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-27/09/15 345,000.00 372,114.89
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04 380,000.00 479,739.36
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-28/09/15 270,000.00 293,354.73
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-29/09/15 460,000.00 502,548.62
FINNISH GOVERNMENT-0.75%-31/04/15 340,000.00 383,069.50
FINNISH GOVERNMENT-1.125%-34/04/15 365,000.00 435,530.77
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-36/04/15 495,000.00 520,566.50
FINNISH GOVERNMENT-0.25%-40/09/15 50,000.00 53,537.70
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04 355,000.00 570,167.27
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-47/04/15 260,000.00 359,695.44
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-22/04/25 3,770,000.00 3,976,633.70
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-22/05/25 2,310,000.00 2,336,352.48
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-22/10/25 2,750,000.00 2,913,633.25
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-23/03/25 2,980,000.00 3,034,144.80
FRANCE (GOVT OF)-8.5%-23/04/25 960,000.00 1,181,289.60
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-23/05/25 3,160,000.00 3,363,731.52
FRANCE (GOVT OF)-4.25%-23/10/25 3,930,000.00 4,520,851.92
201/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-24/03/25 2,090,000.00 2,143,021.00
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-24/05/25 3,140,000.00 3,478,178.00
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-24/11/25 3,678,000.00 4,052,788.20
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-25/03/25 1,665,000.00 1,717,017.93
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25/05/25 2,610,000.00 2,756,290.50
FRANCE (GOVT OF)-6.0%-25/10/25 2,980,000.00 3,991,262.10
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-25/11/25 3,245,000.00 3,526,078.00
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-26/02/25 1,800,000.00 1,863,075.60
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/25 3,070,000.00 3,784,333.74
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-26/05/25 2,000,000.00 2,130,512.00
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-26/11/25 2,700,000.00 2,846,118.60
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25 2,590,000.00 2,867,596.20
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25 3,230,000.00 3,999,683.16
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25 2,870,000.00 3,155,356.06
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25 2,760,000.00 3,046,725.36
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25 2,745,000.00 4,174,236.40
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-29/05/25 1,870,000.00 2,030,201.21
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-29/11/25 2,400,000.00 2,497,125.60
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25 3,020,000.00 3,882,176.78
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-30/11/25 330,000.00 342,351.33
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25 3,295,000.00 3,952,474.41
FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25 2,640,000.00 4,597,324.77
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-34/05/25 4,160,000.00 4,987,311.68
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25 2,885,000.00 4,984,085.61
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25 2,825,000.00 3,426,160.00
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25 2,320,000.00 4,026,023.60
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25 2,710,000.00 3,607,972.85
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25 3,035,000.00 5,801,766.70
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25 1,530,000.00 2,668,687.20
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25 1,660,000.00 2,446,449.40
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-50/05/25 1,790,000.00 2,411,899.70
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-52/05/25 1,120,000.00 1,262,106.72
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25 1,120,000.00 2,458,220.80
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25 1,050,000.00 2,449,353.26
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-66/05/25 825,000.00 1,288,758.90
202/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IRISH TREASURY-0.8%-22/03/15 480,000.00 489,594.24
IRISH TREASURY-0.0%-22/10/18 65,000.00 65,875.92
IRISH TREASURY-3.9%-23/03/20 540,000.00 599,092.20
IRISH TREASURY-3.4%-24/03/18 590,000.00 671,597.00
IRISH TREASURY-5.4%-25/03/13 840,000.00 1,064,098.56
IRISH TREASURY-1.0%-26/05/15 905,000.00 985,640.02
IRISH TREASURY-0.2%-27/05/15 490,000.00 512,965.32
IRISH TREASURY-0.9%-28/05/15 615,000.00 678,345.73
IRISH TREASURY-1.1%-29/05/15 770,000.00 869,399.30
IRISH TREASURY-2.4%-30/05/15 675,000.00 853,844.62
IRISH TREASURY-1.35%-31/03/18 770,000.00 901,730.06
IRISH TREASURY-1.3%-33/05/15 355,000.00 421,208.92
IRISH TREASURY-0.4%-35/05/15 460,000.00 491,516.90
IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15 390,000.00 499,584.93
IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18 562,000.00 804,190.52
IRISH TREASURY-1.5%-50/05/15 356,000.00 474,314.81
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-22/01/15 950,000.00 958,464.50
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.25%-22/07/15 1,270,000.00 1,335,053.21
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-23/01/15 355,000.00 390,407.34
NETHERLANDS GOVERNMENT-7.5%-23/01/15 760,000.00 899,100.52
NETHERLANDS GOVERNMENT-1.75%-23/07/15 1,050,000.00 1,122,057.30
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-24/01/15 1,345,000.00 1,378,259.96
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-24/07/15 1,250,000.00 1,379,443.62
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-25/07/15 1,275,000.00 1,336,242.45
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-26/07/15 1,195,000.00 1,279,836.15
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-27/01/15 695,000.00 725,221.38
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-27/07/15 1,225,000.00 1,345,506.92
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15 925,000.00 1,345,382.90
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-28/07/15 906,000.00 1,006,062.26
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-29/07/15 765,000.00 822,833.92
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15 730,000.00 1,001,140.98
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15 1,150,000.00 1,987,120.19
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-40/01/15 973,000.00 1,121,672.45
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15 1,225,000.00 2,308,163.37
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15 1,273,000.00 2,297,255.80
203/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-52/01/15 355,000.00 371,064.81
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-86/11/02 155,000.00 265,638.53
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20 386,000.00 875,560.71
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.65%-22/04/20 695,000.00 739,530.73
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-22/09/20 355,000.00 360,172.35
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.4%-22/11/22 940,000.00 1,020,742.24
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-23/04/20 430,000.00 438,049.17
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-23/07/15 570,000.00 581,802.42
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.75%-23/10/20 970,000.00 1,042,873.19
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-24/07/15 555,000.00 570,292.47
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.65%-24/10/21 855,000.00 937,221.07
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.2%-25/10/20 670,000.00 735,019.48
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.85%-26/03/15 700,000.00 913,181.22
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-26/10/20 760,000.00 825,510.48
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-27/04/20 685,000.00 736,843.95
REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15 680,000.00 1,001,018.48
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-28/02/20 620,000.00 681,900.18
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-29/02/20 545,000.00 592,960.54
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-30/02/20 620,000.00 647,205.60
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23 570,000.00 780,867.33
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15 1,125,000.00 1,940,681.25
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-40/10/20 110,000.00 111,389.68
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20 634,000.00 1,124,170.44
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-47/02/20 603,000.00 841,323.08
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-51/03/20 305,000.00 367,639.37
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26 293,000.00 722,097.62
414,710,000.00 510,659,905.28
ユーロ小計
(62,545,625,198)
英ポンド 国債証券 UK TREASURY-1.625%-71/10/22 575,000.00 819,432.50
UK TREASURY-4.0%-22/03/07 1,100,000.00 1,159,518.80
UK TREASURY-1.75%-22/09/07 1,670,000.00 1,725,439.99
UK TREASURY-0.125%-23/01/31 1,570,000.00 1,575,887.50
UK TREASURY-2.25%-23/09/07 1,410,000.00 1,503,622.30
UK TREASURY-1.0%-24/04/22 1,580,000.00 1,639,559.68
UK TREASURY-2.75%-24/09/07 875,000.00 970,253.63
204/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY-5.0%-25/03/07 1,305,000.00 1,592,980.09
UK TREASURY-0.625%-25/06/07 1,828,000.00 1,884,867.98
UK TREASURY-0.125%-26/01/30 1,110,000.00 1,116,793.20
UK TREASURY-1.5%-26/07/22 1,150,000.00 1,250,306.68
UK TREASURY-1.25%-27/07/22 1,370,000.00 1,480,134.30
UK TREASURY-4.25%-27/12/07 910,000.00 1,180,608.52
UK TREASURY-0.125%-28/01/31 650,000.00 650,481.11
UK TREASURY-1.625%-28/10/22 1,250,000.00 1,400,813.00
UK TREASURY-6.0%-28/12/07 900,000.00 1,323,503.28
UK TREASURY-0.875%-29/10/22 1,471,000.00 1,560,860.44
UK TREASURY-0.375%-30/10/22 1,000,000.00 1,011,409.10
UK TREASURY-4.75%-30/12/07 1,075,000.00 1,558,816.65
UK TREASURY-4.25%-32/06/07 1,370,000.00 1,975,677.00
UK TREASURY-4.5%-34/09/07 949,000.00 1,461,709.01
UK TREASURY-0.625%-35/07/31 80,000.00 80,511.89
UK TREASURY-4.25%-36/03/07 1,370,000.00 2,115,409.05
UK TREASURY-1.75%-37/09/07 1,435,000.00 1,689,569.00
UK TREASURY-4.75%-38/12/07 1,345,000.00 2,294,994.48
UK TREASURY-4.25%-39/09/07 1,240,000.00 2,027,563.68
UK TREASURY-4.25%-40/12/07 1,135,000.00 1,889,424.28
UK TREASURY-1.25%-41/10/22 445,000.00 488,303.03
UK TREASURY-4.5%-42/12/07 1,410,000.00 2,490,788.67
UK TREASURY-3.25%-44/01/22 1,665,000.00 2,541,239.55
UK TREASURY-3.5%-45/01/22 1,740,000.00 2,782,521.00
UK TREASURY-4.25%-46/12/07 1,375,000.00 2,496,532.50
UK TREASURY-1.5%-47/07/22 1,520,000.00 1,777,412.00
UK TREASURY-1.75%-49/01/22 620,000.00 770,143.91
UK TREASURY-4.25%-49/12/07 1,045,000.00 1,985,865.75
UK TREASURY-0.625%-50/10/22 285,000.00 271,787.97
UK TREASURY-3.75%-52/07/22 1,252,000.00 2,298,352.74
UK TREASURY-1.625%-54/10/22 635,000.00 793,217.87
UK TREASURY-4.25%-55/12/07 1,370,000.00 2,832,201.00
UK TREASURY-1.75%-57/07/22 1,075,000.00 1,415,055.39
UK TREASURY-4.0%-60/01/22 1,100,000.00 2,318,138.90
UK TREASURY-0.5%-61/10/22 370,000.00 339,802.37
205/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY-3.5%-68/07/22 1,160,000.00 2,461,275.00
UNITED KINGDOM GILT-0.5%-22/07/22 1,735,000.00 1,751,586.60
UNITED KINGDOM GILT-0.75%-23/07/22 1,625,000.00 1,662,228.75
UNITED KINGDOM GILT-2.0%-25/09/07 885,000.00 973,236.88
UNITED KINGDOM GILT-2.5%-65/07/22 1,242,000.00 2,078,084.96
54,277,000.00 73,467,921.98
英ポンド小計
(9,999,718,860)
スウェー 国債証券 SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-22/06/01 7,550,000.00 8,014,528.85
デンク
SWEDISH GOVERNMENT-1.5%-23/11/13 6,260,000.00 6,619,749.68
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT-2.5%-25/05/12 5,220,000.00 5,906,146.03
SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12 4,900,000.00 5,282,980.08
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-28/05/12 3,950,000.00 4,236,127.73
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-29/11/12 2,550,000.00 2,754,777.75
SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30 5,385,000.00 8,484,865.55
35,815,000.00 41,299,175.67
スウェーデンクローナ小計
(491,460,190)
ノル 国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-23/05/24 5,670,000.00 5,922,889.93
ウェーク
NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-24/03/14 4,340,000.00 4,731,146.84
ローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-25/03/13 2,720,000.00 2,881,388.48
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.5%-26/02/19 2,650,000.00 2,798,665.00
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-27/02/17 2,840,000.00 3,056,634.06
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-28/04/26 2,740,000.00 3,021,946.00
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-29/09/06 2,770,000.00 3,027,222.20
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.375%-30/08/19 2,950,000.00 3,134,419.25
26,680,000.00 28,574,311.76
ノルウェークローネ小計
(322,032,493)
デンマー 国債証券 KINGDOM OF DENMARK-3.0%-21/11/15 5,390,000.00 5,589,225.18
ククロー
KINGDOM OF DENMARK-0.25%-22/11/15 3,350,000.00 3,413,055.71
ネ
KINGDOM OF DENMARK-1.5%-23/11/15 5,340,000.00 5,696,525.10
KINGDOM OF DENMARK-1.75%-25/11/15 5,960,000.00 6,691,027.37
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-27/11/15 4,360,000.00 4,700,925.84
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-29/11/15 1,750,000.00 1,914,517.50
KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15 11,780,000.00 22,743,080.56
KINGDOM OF DENMARK-0.25%-52/11/15 900,000.00 990,684.00
38,830,000.00 51,739,041.26
206/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
デンマーククローネ小計
(850,589,838)
ポーラン 国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND-2.25%-22/04/25 2,810,000.00 2,903,306.05
ドズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-22/07/25 2,200,000.00 2,200,151.13
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-22/09/23 1,720,000.00 1,906,284.60
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-23/01/25 2,100,000.00 2,215,080.00
POLAND GOVERNMENT BOND-4.0%-23/10/25 1,970,000.00 2,203,839.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-24/04/25 2,290,000.00 2,481,810.40
POLAND GOVERNMENT BOND-2.25%-24/10/25 2,430,000.00 2,630,596.50
POLAND GOVERNMENT BOND-0.75%-25/04/25 800,000.00 814,889.76
POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-25/07/25 2,890,000.00 3,285,034.10
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-26/07/25 3,300,000.00 3,662,868.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25 2,340,000.00 2,609,006.40
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-28/04/25 2,260,000.00 2,567,088.80
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-29/04/25 655,000.00 917,032.75
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-29/10/25 3,340,000.00 3,824,099.60
POLAND GOVERNMENT BOND-1.25%-30/10/25 750,000.00 756,375.00
31,855,000.00 34,977,462.09
ポーランドズロチ小計
(945,790,574)
豪ドル 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.0%-21/12/21 1,375,000.00 1,404,819.35
AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-22/07/15 1,650,000.00 1,807,603.38
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-22/11/21 1,860,000.00 1,941,351.56
AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.5%-23/04/21 2,470,000.00 2,795,972.81
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-24/04/21 2,330,000.00 2,540,296.71
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.25%-24/11/21 2,095,000.00 2,102,069.77
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21 2,310,000.00 2,622,658.96
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.25%-25/11/21 1,550,000.00 1,550,092.84
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-26/04/21 2,400,000.00 2,916,216.48
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.5%-26/09/21 1,960,000.00 1,980,194.27
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21 2,170,000.00 2,777,016.92
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21 2,040,000.00 2,368,659.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-28/05/21 2,200,000.00 2,487,318.45
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-28/11/21 2,150,000.00 2,523,181.30
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21 2,210,000.00 2,695,060.52
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-29/11/21 2,220,000.00 2,629,526.73
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21 2,390,000.00 2,788,601.81
207/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-30/12/21 2,000,000.00 2,050,524.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/21 1,348,000.00 1,447,810.90
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-31/11/21 1,500,000.00 1,530,115.65
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.25%-32/05/21 1,580,000.00 1,650,971.53
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-33/04/21 1,035,000.00 1,477,696.41
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-35/06/21 530,000.00 651,258.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21 850,000.00 1,169,962.78
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-39/06/21 662,000.00 864,728.96
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-41/05/21 500,000.00 611,522.45
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21 1,060,000.00 1,365,306.92
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-51/06/21 1,120,000.00 1,125,698.22
47,565,000.00 53,876,237.98
豪ドル小計
(4,056,341,957)
シンガ 国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT-1.75%-22/04/01 450,000.00 459,622.80
ポールド
SINGAPORE GOVERNMENT-3.125%-22/09/01 525,000.00 552,454.87
ル
SINGAPORE GOVERNMENT-1.75%-23/02/01 460,000.00 475,410.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-23/07/01 545,000.00 580,806.50
SINGAPORE GOVERNMENT-2.0%-24/02/01 190,000.00 200,450.00
SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-24/09/01 540,000.00 594,702.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-25/06/01 360,000.00 392,148.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.125%-26/06/01 400,000.00 435,800.00
SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01 560,000.00 660,800.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.625%-28/05/01 365,000.00 416,647.50
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-29/07/01 500,000.00 588,750.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/01 485,000.00 580,595.92
SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01 445,000.00 576,052.50
SINGAPORE GOVERNMENT-2.25%-36/08/01 421,000.00 493,605.66
SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-39/07/01 133,000.00 161,712.70
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01 317,000.00 417,172.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-46/03/01 490,000.00 675,465.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-50/03/01 330,000.00 403,456.35
7,516,000.00 8,665,651.80
シンガポールドル小計
(664,828,806)
マレーシ 国債証券 MALAYSIA GOVERNMENT-3.62%-21/11/30 850,000.00 867,023.97
アリン
MALAYSIA GOVERNMENT-3.882%-22/03/10 830,000.00 853,071.17
208/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ギット
MALAYSIA GOVERNMENT-3.795%-22/09/30 760,000.00 787,290.08
MALAYSIA GOVERNMENT-3.757%-23/04/20 630,000.00 658,129.53
MALAYSIA GOVERNMENT-3.8%-23/08/17 800,000.00 840,200.04
MALAYSIA GOVERNMENT-3.478%-24/06/14 475,000.00 499,225.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.059%-24/09/30 830,000.00 891,835.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.882%-25/03/14 320,000.00 343,419.04
MALAYSIA GOVERNMENT-3.955%-25/09/15 980,000.00 1,062,565.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.906%-26/07/15 780,000.00 846,534.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.9%-26/11/30 750,000.00 816,000.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.899%-27/11/16 1,100,000.00 1,199,330.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.885%-29/08/15 1,520,000.00 1,656,800.00
MALAYSIA GOVERNMENT-2.632%-31/04/15 100,000.00 99,474.11
MALAYSIA GOVERNMENT-4.642%-33/11/07 700,000.00 814,782.99
MALAYSIA GOVERNMENT-3.828%-34/07/05 1,100,000.00 1,185,800.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.254%-35/05/31 600,000.00 671,759.70
MALAYSIA GOVERNMENT-4.762%-37/04/07 1,040,000.00 1,213,680.05
MALAYSIA GOVERNMENT-4.893%-38/06/08 590,000.00 700,863.53
MALAYSIA GOVERNMENT-3.757%-40/05/22 910,000.00 944,197.34
MALAYSIA GOVERNMENT-4.935%-43/09/30 570,000.00 658,760.16
MALAYSIA GOVERNMENT-4.736%-46/03/15 720,000.00 812,569.10
MALAYSIA GOVERNMENT-4.921%-48/07/06 790,000.00 909,419.87
MALAYSIA GOVERNMENT-4.065%-50/06/15 400,000.00 411,158.88
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.418%-22/08/15 850,000.00 874,238.17
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.48%-23/03/15 1,330,000.00 1,380,207.56
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.181%-24/07/15 940,000.00 1,011,440.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.392%-26/04/15 1,070,000.00 1,187,702.35
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.892%-27/03/15 450,000.00 490,025.47
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.502%-27/05/31 950,000.00 1,011,512.50
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/15 700,000.00 754,599.96
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.498%-30/04/15 910,000.00 1,042,153.29
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.232%-31/06/30 1,035,000.00 1,159,155.39
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15 980,000.00 1,059,324.92
27,360,000.00 29,714,248.17
マレーシアリンギット小計
(744,341,916)
イスラエ 国債証券 ISRAEL FIXED BOND-5.5%-22/01/31 1,300,000.00 1,387,565.66
209/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ルシュケ
ISRAEL FIXED BOND-0.75%-22/07/31 1,080,000.00 1,092,351.20
ル
ISRAEL FIXED BOND-1.25%-22/11/30 1,000,000.00 1,022,853.40
ISRAEL FIXED BOND-4.25%-23/03/31 1,140,000.00 1,250,618.30
ISRAEL FIXED BOND-0.15%-23/07/31 500,000.00 499,273.65
ISRAEL FIXED BOND-1.5%-23/11/30 1,200,000.00 1,248,244.92
ISRAEL FIXED BOND-3.75%-24/03/31 1,320,000.00 1,475,360.43
ISRAEL FIXED BOND-0.5%-25/04/30 750,000.00 755,060.47
ISRAEL FIXED BOND-1.75%-25/08/31 1,400,000.00 1,498,122.78
ISRAEL FIXED BOND-6.25%-26/10/30 1,200,000.00 1,610,401.68
ISRAEL FIXED BOND-2.0%-27/03/31 1,500,000.00 1,638,967.80
ISRAEL FIXED BOND-2.25%-28/09/28 1,250,000.00 1,400,649.00
ISRAEL FIXED BOND-1.0%-30/03/31 985,000.00 998,960.01
ISRAEL FIXED BOND-1.5%-37/05/31 590,000.00 590,392.82
ISRAEL FIXED BOND-5.5%-42/01/31 1,400,000.00 2,389,601.48
ISRAEL FIXED BOND-3.75%-47/03/31 1,390,000.00 1,931,540.23
18,005,000.00 20,789,963.83
イスラエルシュケル小計
(637,628,190)
151,146,024,706
合計
(151,146,024,706)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 221銘柄 100.0% 43.5%
加ドル 国債証券 31銘柄 100.0% 2.0%
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0% 0.8%
ユーロ 国債証券 313銘柄 100.0% 41.4%
英ポンド 国債証券 47銘柄 100.0% 6.6%
スウェーデンクローナ 国債証券 7銘柄 100.0% 0.3%
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0% 0.2%
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0% 0.6%
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0% 0.6%
210/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
豪ドル 国債証券 28銘柄 100.0% 2.7%
シンガポールドル 国債証券 18銘柄 100.0% 0.4%
マレーシアリンギット 国債証券 34銘柄 100.0% 0.5%
イスラエルシュケル 国債証券 16銘柄 100.0% 0.4%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
211/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2020年11月30日 現在です。
【ＤＣインデックスバランス（株式６０）】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 12,379,137,558 円
Ⅱ 負債総額 26,021,320 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 12,353,116,238 円
Ⅳ 発行済口数 5,177,717,185 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3858 円
（参考）
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 35,952,962,359 円
Ⅱ 負債総額 174,895,473 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 35,778,066,886 円
Ⅳ 発行済口数 21,445,433,227 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6683 円
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 233,435,613,787 円
Ⅱ 負債総額 119,571,781 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 233,316,042,006 円
Ⅳ 発行済口数 77,562,887,654 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.0081 円
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
212/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ 資産総額 44,616,318,653 円
Ⅱ 負債総額 213,813,836 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 44,402,504,817 円
Ⅳ 発行済口数 31,405,036,723 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4139 円
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 153,771,643,954 円
Ⅱ 負債総額 250,822,436 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 153,520,821,518 円
Ⅳ 発行済口数 62,264,284,793 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4656 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換
該当事項はありません。
（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
213/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
214/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2020年11月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去５年間における主な資本金の増減 ： 該当事項はありません。
（２）会社の意思決定機関（ 2020年11月末 現在）
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
（事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。 また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役 （監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
る取締役 で構成され、取締役 （監査等委員である取締役を除く。） の任期は選任後１年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、 代表取締役若干名を選定します。
・ 監査等委員会
当社の 監査等委員会 は 、 ５名以内の 監査等委員である取締役 で構成され、 監査等委員である取締役 の任
期は選任後 ２ 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。 監査等委員会 は、その決議をもって 、監査等委員の中から、 常勤の 監査等委員 を選定します。
（３）運用の意思決定プロセス（ 2020年11月末 現在）
１．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
５． 運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに 法令など遵守状況のモニタリングについては、
運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
２【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2020年11月末 現在の投資信託などは次の通りです。
215/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
純資産額
種 類 ファンド本数
（単位：億円）
投資信託総合計 847 234,110
株式投資信託 790 200,621
単位型 277 11,204
追加型 513 189,416
公社債投資信託 57 33,489
単位型 44 1,698
追加型 13 31,791
３【委託会社等の経理状況】
１. 当社の 財務諸表 は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
また、当社の 中間財務諸表 は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平
成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２. 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第61期事業年度 （2019年４月１日から2020
年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第62期中間会計期間 （2020年４月１日から
2020年９月30日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
す。
（１）【貸借対照表】
(単位：百万円)
第60期 第61期
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※3 20,680 24,591
有価証券 1 19
前払費用 495 603
未収入金 38 14
未収委託者報酬 16,867 16,912
未収収益 ※3 618 ※3 1,412
関係会社短期貸付金 2,408 2,371
立替金 791 1,437
869 1,316
その他 ※2 ※2
流動資産合計 42,769 48,679
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 136 ※1 182
器具備品 ※1 137 ※1 135
有形固定資産合計 274 318
無形固定資産
216/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
107 120
ソフトウエア
無形固定資産合計 107 120
投資その他の資産
投資有価証券 16,755 17,826
関係会社株式 25,769 25,769
長期差入保証金 447 484
1,913 2,022
繰延税金資産
投資その他の資産合計 44,886 46,102
固定資産合計 45,268 46,540
資産合計 88,038 95,220
(単位：百万円)
第60期 第61期
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
負債の部
流動負債
預り金 354 554
未払金 6,112 5,881
未払収益分配金 7 8
未払償還金 71 71
未払手数料 ※3 5,299 5,202
その他未払金 734 599
未払費用 ※3 3,897 ※3 4,289
未払法人税等 2,382 1,439
未払消費税等 ※4 621 ※4 746
賞与引当金 2,680 2,718
役員賞与引当金 210 55
172 42
その他 ※3
流動負債合計 16,431 15,726
固定負債
退職給付引当金 1,405 1,395
その他 629 695
固定負債合計 2,035 2,091
負債合計 18,466 17,818
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
5,220 5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 47,142 55,395
利益剰余金合計 47,142 55,395
自己株式 △833 △905
株主資本合計 68,891 77,073
217/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 493 △60
185 389
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 679 329
純資産合計 69,571 77,402
負債純資産合計 88,038 95,220
（２）【損益計算書】
(単位：百万円)
第60期 第61期
(自 2018年４月１日 (自 2019年４月１日
至 2019年３月31日) 至 2020年３月31日)
営業収益
委託者報酬 77,264 74,265
その他営業収益 3,063 2,994
営業収益合計 80,328 77,259
営業費用
支払手数料 32,834 31,322
広告宣伝費 960 953
公告費 2 2
調査費 18,251 17,275
調査費 890 920
委託調査費 17,333 16,333
図書費 27 21
委託計算費 541 534
営業雑経費 794 1,058
通信費 128 116
印刷費 334 337
協会費 69 52
諸会費 19 10
その他 243 541
営業費用計 53,385 51,148
一般管理費
給料 9,783 9,857
役員報酬 241 360
役員賞与引当金繰入額 210 55
給料・手当 6,589 6,675
賞与 61 64
賞与引当金繰入額 2,680 2,702
交際費 92 92
寄付金 13 29
旅費交通費 476 420
租税公課 428 440
不動産賃借料 888 901
退職給付費用 378 387
退職金 52 82
固定資産減価償却費 108 118
福利費 1,071 1,014
3,106 3,229
諸経費
一般管理費計 16,401 16,573
営業利益 10,540 9,538
218/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
第60期 第61期
(自 2018年４月１日 (自 2019年４月１日
至 2019年３月31日) 至 2020年３月31日)
営業外収益
受取利息 37 99
受取配当金
※１ 1,865 ※１ 4,881
有価証券償還益 1 －
デリバティブ収益 ※１ 142 223
時効成立分配金・償還金 21 1
為替差益 58 5
48 145
その他
営業外収益合計 2,176 5,357
営業外費用
支払利息 ※１ 286 185
有価証券償還損 － 0
時効成立後支払分配金・償還金 78 1
24 12
その他
営業外費用合計 388 199
経常利益 12,328 14,695
特別利益
218 164
投資有価証券売却益
特別利益合計 218 164
特別損失
投資有価証券売却損 176 19
投資有価証券評価損 － 21
固定資産処分損 0 0
180 －
役員退職一時金
特別損失合計 357 41
税引前当期純利益 12,189 14,818
法人税、住民税及び事業税 3,741 3,307
△375 45
法人税等調整額
法人税等合計 3,366 3,353
当期純利益 8,823 11,465
（３）【株主資本等変動計算書】
第60期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 39,959 39,959 △786 61,756
当期変動額
219/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
剰余金の配当 △1,640 △1,640 △1,640
当期純利益 8,823 8,823 8,823
自己株式の取得 △47 △47
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 7,182 7,182 △47 7,135
当期末残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 408 346 754 62,511
当期変動額
剰余金の配当 △1,640
当期純利益 8,823
自己株式の取得 △47
株主資本以外の項目の
85 △160 △75 △75
当期変動額（純額）
当期変動額合計 85 △160 △75 7,060
当期末残高 493 185 679 69,571
第61期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
当期変動額
剰余金の配当 △3,212 △3,212 △3,212
当期純利益 11,465 11,465 11,465
自己株式の取得 △71 △71
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 8,252 8,252 △71 8,181
当期末残高 17,363 5,220 5,220 55,395 55,395 △905 77,073
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 493 185 679 69,571
当期変動額
剰余金の配当 △3,212
当期純利益 11,465
220/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自己株式の取得 △71
株主資本以外の項目の
△553 204 △349 △349
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △553 204 △349 7,831
当期末残高 △60 389 329 77,402
[注記事項]
（重要な会計方針）
第61期
項目 （自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）
１ 資産の評価基準及び評価 (1) 有価証券
方法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３年～15年
器具備品 ３年～20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。
221/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
す。
５ その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
（未適用の会計基準等）
・ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
(１) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(２) 適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
(３) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。
（貸借対照表関係）
第60期 第61期
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,281百万円 建物 1,311百万円
器具備品 655百万円 器具備品 707百万円
※２ 信託資産 ※２ 信託資産
流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客 流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
信託しております。 信託しております。
222/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ ※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
現金・預金 1,347百万円 未収収益 151百万円
未収収益 127百万円 (流動負債)
(流動負債) 未払費用 623百万円
未払手数料 350百万円
未払費用 767百万円
その他 162百万円
※４ 消費税等の取扱い ※４ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
※５ 保証債務 ※５ 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が 当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が
ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ
に支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対し に支払うオフィス賃借料等の債務365百万円に対し
て保証を行っております。 て保証を行っております。
（損益計算書関係）
第60期 第61期
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 ※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 1,831百万円 受取配当金 4,849百万円
デリバティブ収益 54百万円
支払利息 75百万円
（株主資本等変動計算書関係）
第60期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,301,700 64,000 － 1,365,700
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,494,900 － 323,400 1,171,500 －
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 108,900 － 33,000 75,900 －
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,686,200 － 630,300 2,055,900 －
ストックオプション(1)
223/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2016年度
普通株式 3,618,000 － － 3,618,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,877,000 － 66,000 3,811,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 － 4,422,000 66,000 4,356,000 －
ストックオプション(1)
合計 11,785,000 4,422,000 1,118,700 15,088,300 －
(注) １ 2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
２ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
３ 2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストッ
クオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利
行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができ
ません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年
度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2018年５月31日
普通株式 1,640 8.38 2018年３月31日 2018年６月23日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年５月28日
普通株式 利益剰余金 3,212 16.42 2019年３月31日 2019年６月24日
取締役会
第61期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,365,700 88,800 － 1,454,500
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,171,500 － 1,171,500 － －
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 75,900 － 75,900 － －
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,055,900 － 871,200 1,184,700 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,618,000 － 2,272,000 1,346,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,811,000 － 1,417,000 2,394,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 4,356,000 － 1,417,000 2,939,000 －
ストックオプション(1)
合計 15,088,300 － 7,224,600 7,863,700 －
224/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2011年度ストックオプション(1)1,184,700株、2016年度ストックオプション(1)881,000株及び2016年度ス
トックオプション(2)804,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条
件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
(1)465,000株、2016年度ストックオプション(2)1,590,000株及び2017年度ストックオプション(1)は、権利
行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年５月28日
普通株式 3,212 16.42 2019年３月31日 2019年６月24日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年６月12日
普通株式 利益剰余金 2,862 14.64 2020年３月31日 2020年７月１日
取締役会
(リース取引関係)
第60期 第61期
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 853百万円 １年内 912百万円
１年超 6,704百万円 １年超 6,148百万円
合計 7,558百万円 合計 7,060百万円
（金融商品関係）
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
225/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「４ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを
回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2019年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 20,680 20,680 －
(2) 未収委託者報酬
16,867 16,867 －
(3) 未収収益
618 618 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,408 2,408 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
16,740 16,740 －
その他有価証券
(6) 未払金
(6,112) (6,112) －
(7) 未払費用
(3,897) (3,897) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (31) (31) －
ヘッジ会計が適用されているもの (127) (127) －
デリバティブ取引計 (158) (158) －
226/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
３百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち０百万円は貸借対照表上流動資産のその他に
含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 20,680 － － －
未収委託者報酬 16,867 － － －
未収収益 618 － － －
有価証券及び投資有価証券
投資信託 1 163 6,929 1,363
合計 38,167 163 6,929 1,363
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
227/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に 自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「４ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2020年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 24,591 24,591 －
(2) 未収委託者報酬
16,912 16,912 －
(3) 未収収益
1,412 1,412 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,371 2,371 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
228/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
17,828 17,828 －
その他有価証券
(6) 未払金
(5,881) (5,881) －
(7) 未払費用
(4,289) (4,289) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (25) (25) －
ヘッジ会計が適用されているもの 167 167 －
デリバティブ取引計 142 142 －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
15百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、41百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち167百万円は貸借対照表上流動資産のその他
に含まれております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 24,591 － － －
未収委託者報酬 16,912 － － －
未収収益 1,412 － － －
有価証券及び投資有価証券
投資信託 19 149 8,709 29
合計 42,936 149 8,709 29
（有価証券関係）
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
229/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 9,340 8,440 900
が取得原価を超え
小計 9,340 8,440 900
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 7,400 7,589 △188
が取得原価を超え
小計 7,400 7,589 △188
ないもの
合計 16,740 16,029 711
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 4,189 218 176
合計 4,189 218 176
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 5,381 4,912 469
が取得原価を超え
小計 5,381 4,912 469
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 12,447 13,003 △556
が取得原価を超え
小計 12,447 13,003 △556
ないもの
合計 17,828 17,915 △86
230/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
て21百万円（その他有価証券の投資信託）減損処理を行っております。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 2,230 164 19
合計 2,230 164 19
（デリバティブ取引関係）
第60期(2019年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,407 － 3 3
買建 － － － －
合計 2,407 － 3 3
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,792 － △35 △35
合計 1,792 － △35 △35
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 2,251 － △42
－
豪ドル 63 △0
原則的処理
シンガポール 投資有価証券
方法
975 － △18
ドル
231/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
－
香港ドル 518 △8
－
人民元 2,149 △58
－
ユーロ 81 0
合計 6,040 － △127
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第61期(2020年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 1,913 － △41 △41
買建 － － － －
合計 1,913 － △41 △41
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,808 － 15 15
合計 1,808 － 15 15
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 3,427 － 20
－
豪ドル 48 9
原則的処理
シンガポール 投資有価証券
方法
944 － 58
ドル
－
香港ドル 529 2
－
人民元 2,017 76
－
ユーロ 70 1
合計 7,038 － 167
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
232/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（持分法損益等）
第60期 第61期
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位：百万円) (単位：百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,010 (1) 関連会社に対する投資の金額 3,002
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,668 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,485
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,704 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,631
（退職給付関係）
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,313
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 12
退職給付の支払額 △59
退職給付債務の期末残高 1,411
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,411
未積立退職給付債務 1,411
未認識数理計算上の差異 △6
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
退職給付引当金 1,405
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 3
確定給付制度に係る退職給付費用 148
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.1％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
233/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,411
勤務費用 147
利息費用 1
数理計算上の差異の発生額 △31
退職給付の支払額 △164
退職給付債務の期末残高 1,363
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,363
未積立退職給付債務 1,363
未認識数理計算上の差異 31
貸借対照表に計上された負債の額 1,395
退職給付引当金 1,395
貸借対照表に計上された負債の額 1,395
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 147
利息費用 1
数理計算上の差異の費用処理額 6
確定給付制度に係る退職給付費用 154
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、233百万円でありました。
（ストックオプション等関係）
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
234/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2012年１月22日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の２分の１、４分
の１、４分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
２年を経過した日まで
2012年１月22日から
権利行使期間 同左
2020年１月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
235/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利確定前(株)
期首 1,494,900 108,900
付与 0 0
失効 323,400 33,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,171,500 75,900
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 2,686,200 3,618,000
付与 0 0
失効 630,300 0
権利確定 0 0
権利未確定残 2,055,900 3,618,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
236/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 3,877,000 －
付与 0 4,422,000
失効 66,000 66,000
権利確定 0 0
権利未確定残 3,811,000 4,356,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額）の見積りに
よっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 2,128百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
237/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
2012年１月22日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の２分の１、４分
の１、４分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
２年を経過した日まで
2012年１月22日から
権利行使期間 同左
2020年１月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
238/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利確定前(株)
期首 1,171,500 75,900
付与 0 0
失効 1,171,500 75,900
権利確定 0 0
権利未確定残 － －
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 2,055,900 3,618,000
付与 0 0
失効 871,200 2,272,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,184,700 1,346,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
239/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 3,811,000 4,356,000
付与 0 0
失効 1,417,000 1,417,000
権利確定 0 0
権利未確定残 2,394,000 2,939,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,633百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
(税効果会計関係)
第60期 第61期
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
240/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位：百万円) (単位：百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 820 賞与引当金 822
投資有価証券評価損 96 投資有価証券評価損 102
関係会社株式評価損 1,430 関係会社株式評価損 1,430
退職給付引当金 430 退職給付引当金 427
固定資産減価償却費 103 固定資産減価償却費 96
761 744
その他 その他
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
3,643 3,624
△1,430 △1,430
評価性引当金 評価性引当金
繰延税金資産合計 2,212 繰延税金資産合計 2,194
繰延税金負債 繰延税金負債
172
その他有価証券評価差額金 217 繰延ヘッジ利益
81
繰延ヘッジ利益 繰延税金負債合計 172
繰延税金負債合計 299 繰延税金資産の純額 2,022
繰延税金資産の純額 1,913
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6％ 法定実効税率 30.6％
（調整） （調整）
交際費等永久に損金に算入されない 交際費等永久に損金に算入されない
0.8％ 0.6％
項目 項目
受取配当金等永久に益金に参入されない 受取配当金等永久に益金に参入されな
△4.4％ △9.6％
項目 い項目
その他 0.6％ その他 1.0％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.6％ 税効果会計適用後の法人税等の負担率 22.6％
（関連当事者情報）
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付の
返済
554
(シンガ
（SGD
－
－
6,800 千)
ポールドル
(注2)
貨建)
(注1)
241/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シンガ アセット
子会社 Nikko Asset 資金の
直接
342,369
貸付金利息
ホ゜ー マネジメ
貸付
Management
100.00
ル国 ント業
(SGD 千)
(シンガ
International
8
Limited ポールドル －
（SGD
－
104 千)
貨建)
（注1）
資金の貸付
1,807
関係会社
1,830
(米国ドル
（USD
短期
（USD
16,500 千)
貨建)
16,500 千)
貸付金
(注4)
(注3)
貸付金利息
17 17
(米国ドル
未収収益
（USD （USD
貨建)
209 千) 209 千)
(注3)
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
－ 577
(注3) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注3）
Nikko AM
131,079
1,021
アセット
Americas 直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ － 配当の受取 －
（USD
－
Holding Co.,
100.00
ント業
9,000 千)
(注 5)
Inc.
資金の借入
5,364
(米国ドル
（USD
－
－
50,000 千)
貨建)
(注7)
(注6)
資金の借入
Nikko Asset
5,526
181,542
の返済
アセット
Management 間接
資金の
（USD
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ (米国ドル －
－
借入
50,000 千)
Americas,
100.00
ント業
(注 5) 貨建)
(注7)
Inc.
(注6)
借入金利息
65
(米国ドル
－
（USD
－
貨建)
593 千)
(注6)
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
２
取引金額554百万円（SGD6,800千）の内訳は、貸付の返済554百万円（SGD6,800千）であります。
３
融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
４
取引金額1,807百万円（USD16,500千）の内訳は、貸付1,807百万円（USD16,500千）であります。
５
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.及びNikko Asset Management Americas, Inc.の資本金
は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
６
借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
７
取引金額5,364百万円（USD50,000千）及び5,526百万円（USD50,000千）の内訳は、借入5,364百万
円（USD50,000千）及び借入の返済5,526百万円（USD50,000千）であります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
三井住友信託銀行株式会社（非上場）
242/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 26,768百万円
負債合計 5,586百万円
純資産合計 21,181百万円
営業収益 14,075百万円
税引前当期純利益 3,894百万円
当期純利益 2,730百万円
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
関係会社
1,793
(米国ドル
短期
（USD
－
貨建)
16,500 千)
貸付金
(注1)
貸付金利息
13
86
(米国ドル
Nikko Asset
未収収益
（USD
（USD
シンガ アセット
貨建)
Management
342,369 直接
122 千)
798千)
子会社 ポール マネジメント －
International 100.00
(注1)
(SGD千）
国 業
Limited
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
－ 577
(注1) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注1）
Nikko AM
131,079
1,526
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメント － 配当の受取 －
（USD
－
Holding Co.,
100.00
業
14,000 千)
(注 2)
Inc.
Nikko AM
アセット
1,550
Global
直接
子会社 英国 マネジメント － 配当の受取 －
2,700 －
Holdings
100.00
(百万円)
業
Limited
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
２
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
243/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 28,121百万円
負債合計 5,242百万円
純資産合計 22,879百万円
営業収益 14,853百万円
税引前当期純利益 4,354百万円
当期純利益 3,194百万円
（セグメント情報等）
セグメント情報
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
244/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第60期 第61期
項目 （自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
１株当たり純資産額 355円59銭 395円50銭
１株当たり当期純利益金額 45円08銭 58円61銭
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第60期 第61期
項目 （自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日) 至 2020年３月31日）
当期純利益（百万円） 8,823 11,465
普通株主に帰属しない金額（百万円） － －
普通株式に係る当期純利益（百万円） 8,823 11,465
普通株式の期中平均株式数（千株） 195,677 195,599
245/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
2009年度ストックオプション 2011年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
(1) 1,171,500株、2009年度ス (1) 1,184,700株、2016年度
在株式の概要
ストックオプション（1）
トックオプション(2) 75,900
1,346,000株、2016年度ストッ
株、2011年度ストックオプ
ク オ プ シ ョ ン （2）
ション(1) 2,055,900株、2016
2,394,000株、2017年度ストッ
年度ストックオプション(1)
クオプション（1）2,939,000
3,618,000株、2016年度ストッ
株
クオプション(2) 3,811,000
株、2017年度ストックオプ
ション(1) 4,356,000株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第60期 第61期
項目
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
純資産の部の合計額（百万円） 69,571 77,402
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －
普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 69,571 77,402
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
195,647 195,558
通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
中間財務諸表等
（１）中間貸借対照表
(単位：百万円)
第62期中間会計期間
(2020年９月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 23,938
有価証券 42
未収委託者報酬 14,700
未収収益 838
関係会社短期貸付金 2,323
※２ 2,990
その他
流動資産合計 44,833
固定資産
有形固定資産 ※１ 408
無形固定資産 154
投資その他の資産
投資有価証券 21,271
関係会社株式 25,769
長期差入保証金 462
1,702
繰延税金資産
投資その他の資産合計 49,206
固定資産合計 49,769
資産合計 94,603
246/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
第62期中間会計期間
(2020年９月30日)
負債の部
流動負債
未払金 7,010
未払費用 3,510
未払法人税等 1,507
未払消費税等 ※３ 562
賞与引当金 1,606
役員賞与引当金 27
1,069
その他
流動負債合計 15,294
固定負債
退職給付引当金 1,452
315
その他
固定負債合計 1,768
負債合計 17,062
純資産の部
株主資本
資本金 17,363
資本剰余金
5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 55,970
利益剰余金合計 55,970
自己株式 △2,067
株主資本合計 76,486
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 645
繰延ヘッジ損益 408
評価・換算差額等合計 1,054
純資産合計 77,541
負債純資産合計 94,603
（２）中間損益計算書
(単位：百万円)
第62期中間会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業収益
委託者報酬 35,275
その他営業収益 1,507
247/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
営業収益合計
36,782
※１ 32,215
営業費用及び一般管理費
営業利益
4,567
営業外収益 ※２ 789
営業外費用 ※３ 418
経常利益
4,938
特別利益 ※４ 43
※５ 91
特別損失
税引前中間純利益 4,891
※６ 1,452
法人税等
中間純利益 3,438
（３）中間株主資本等変動計算書
第62期中間会計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 55,395 55,395 △905 77,073
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,862 △2,862 △2,862
中間純利益 3,438 3,438 3,438
自己株式の取得 △1,161 △1,161
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 － － － 575 575 △1,161 △586
当中間期末残高 17,363 5,220 5,220 55,970 55,970 △2,067 76,486
評価・換算差額等
その他
純資産合計
繰延ヘッジ 評価・換算
有価証券
損益 差額等合計
評価差額金
当期首残高 △60 389 329 77,402
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,862
中間純利益 3,438
自己株式の取得 △1,161
株主資本以外の項目の
706 18 724 724
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 706 18 724 138
当中間期末残高 645 408 1,054 77,541
注記事項
（重要な会計方針）
248/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第62期中間会計期間
項目 (自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
１ 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
中間決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部
純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以降に
取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用してお
ります。
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利用
分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法
によっております。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき
当中間会計期間負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当
中間会計期間負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において発生
していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分し
た額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
４ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクを
ヘッジしております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動に
よるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効
性を評価しております。
249/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
５ その他中間財務諸表作成のための (1) 消費税等の会計処理
基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控
除対象外消費税等は、当中間会計期間の費用として処理しておりま
す。
(2) 税金費用の計算方法
税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前当
期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、
税引前中間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算しておりま
す。
（中間貸借対照表関係）
第62期中間会計期間
(2020年９月30日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
2,060百万円
※２ 信託資産
流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
信託銀行株式会社に信託しております。
※３ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
おります。
※４ 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd がロンドン ウォール リミテッド
パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務28百万円に対して保証を行っ
ております。
（中間損益計算書関係）
第62期中間会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 43百万円
無形固定資産 20百万円
※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取利息 40百万円
受取配当金 719百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
支払利息 60百万円
デリバティブ費用 338百万円
※４ 特別利益のうち主要なもの
投資有価証券売却益 43百万円
※５ 特別損失のうち主要なもの
投資有価証券売却損 90百万円
※６ 中間会計期間における税金費用につきましては、簡便法により計算しているた
め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
250/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（中間株主資本等変動計算書関係）
第62期中間会計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式（株） 1,454,500 1,405,500 － 2,860,000
(注) 自己株式の増加は、自己株式の取得であります。
３ 新株予約権等に関する事項
当中間
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の 会計
当中間 当中間
新株予約権の内訳 目的となる 期間末
当事業 当中間
会計期間 会計期間
株式の種類 残高
年度期首 会計期間末
増加 減少
(百万円)
2011年度
普通株式 1,184,700 － 270,600 914,100 －
ストックオプション（１）
2016年度
普通株式 1,346,000 － 319,000 1,027,000 －
ストックオプション（１）
2016年度
普通株式 2,394,000 － 402,000 1,992,000 －
ストックオプション（２）
2017年度
普通株式 2,939,000 － － 2,939,000 －
ストックオプション（１）
合計 7,863,700 － 991,600 6,872,100 －
(注) １ 当中間会計期間の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2011年度ストックオプション(1)914,100株、2016年度ストックオプション(1)1,027,000株、2016
年度ストックオプション(2)1,198,000株及び2017年度ストックオプション(1)986,000株は、当中
間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないた
め新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション(2)794,000株及
び2017年度ストックオプション(1)1,953,000株は権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年６月12日
普通株式 2,862 14.64 2020年３月31日 2020年７月１日
取締役会
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
251/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第62期中間会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 911百万円
１年超 5,692百万円
合計 6,604百万円
（金融商品関係）
第62期中間会計期間(2020年９月30日)
金 融商品の時価等に関する事項
2020年９月 30 日（当中間決算日）における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含
めておりませ ん。
（単位： 百万円 ）
中間貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1) 現金・預金
23,938 23,938 －
(2) 未収委託者報酬
14,700 14,700 －
(3) 未収収益
838 838 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,323 2,323 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 21,297 21,297 －
(6) 未払金
(7,010) (7,010) －
(7) 未払費用
(3,510) (3,510) －
(8) デリバティブ取引(※2)
－
ヘッジ会計が適用されていないもの (15) (15)
－
ヘッジ会計が適用されているもの 14 14
－
デリバティブ取引計 (1) (1)
( ※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現 金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益並びに(4) 関係会社短期貸付金
これら は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資 信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これら は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(8) デリ バティブ 取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののう
ち21 百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、36百万円は、流動負債のその他に含ま
れております。またヘッジ会計が適用されているもののうち65百万円は、貸借対照表上流動資産
のその他に含まれ、51百万円は、流動負債のその他に含まれております。
２ 非上場株式等（中間貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証
252/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（中間貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額
2,892百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
（有価証券関係）
第62期中間会計期間(2020年９月30日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
（単位：百万円）
種類 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
投資信託 9,871 8,550 1,320
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
小計 9,871 8,550 1,320
投資信託 11,425 11,815 △389
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
小計 11,425 11,815 △389
合計 21,297 20,366 930
(注) １ 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべ
て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮
して必要と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当
ございません。
２ 非上場株式等（中間貸借対照表計上額16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第62期中間会計期間(2020年９月30日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引
売建 2,250 － △36 △36
合計 2,250 － △36 △36
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２ 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
253/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引
売建
以外の取引
米ドル 1,766 － 21 21
合計 1,766 － 21 21
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２ 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ 契約額等の
デリバティブ取引の 主なヘッジ 契約額等 時価
会計の うち１年超
種類等 対象 （百万円） （百万円）
方法 （百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 4,775 － 53
原則的 豪ドル 3 － △0
投資有価証券
処理方法 シンガポールドル 509 － △1
ユーロ 47 － △0
香港ドル 1,068 － 12
人民元 2,404 － △48
合計 8,808 － 14
(注) １ 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（持分法損益等）
第62期中間会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
（1）関連会社に対する投資の金額 3,003百万円
（2）持分法を適用した場合の投資の金額 10,460百万円
（3）持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,335百万円
（ストックオプション等関係）
第62期中間会計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
該当事項はありません。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
第62期中間会計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
［関連情報］
第62期中間会計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
１ 製品及びサービスごとの情報
254/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりませ
ん。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しており
ます。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第62期中間会計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第62期中間会計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第62期中間会計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第62期中間会計期間
項目
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
１株当たり純資産額 399円38銭
１株当たり中間純利益金額 17円64銭
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当社株式
が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載し
ておりません。
２ １株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第62期中間会計期間
項目
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
中間純利益（百万円） 3,438
普通株主に帰属しない金額（百万円） －
普通株式に係る中間純利益（百万円） 3,438
普通株式の期中平均株式数（千株） 194,864
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり 2011年度ストックオプション(1)914,100株、
中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 2016年度ストックオプション(1)1,027,000株、
2016年度ストックオプション(2)1,992,000株、
2017年度ストックオプション(1)2,939,000株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
255/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第62期中間会計期間
項目
(2020年９月30日)
中間貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 77,541
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） －
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額（百万円） 77,541
１株当たり純資産額の算定に用いられた
194,153
中間会計期間末の普通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2020年3月末現在 ）
256/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（2020年3月末現在）
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
金融商品取引法に定める第
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
損保ジャパンＤＣ証券株式会社 3,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営
株式会社みずほ銀行 1,404,065百万円
んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
639,000百万円
住友生命保険相互会社 （基金及び基金償却積立金
の合計額）
ソニ－生命保険株式会社 70,000百万円
保険業法に基づき生命保険
業を営んでいます。
100,000百万円
日本生命保険相互会社
（基金の総額）
12,000百万円
富国生命保険相互会社
（基金の総額）
保険業法に基づき損害保険
東京海上日動火災保険株式会社 101,994百万円
業を営んでいます。
690,998百万円 信用金庫法に基づき信用金
信金中央金庫
（出資の総額） 庫の事業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
（２）販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
３【資本関係】
（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
257/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 2月 6日 有価証券届出書
2020年 2月 6日 有価証券報告書
2020年 8月 6日 有価証券届出書の訂正届出書
2020年 8月 6日 半期報告書
258/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年６月８日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 貞 廣 篤 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第61期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
トマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
259/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
260/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年12月16日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 佐々木 貴司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているＤＣインデックスバランス（株式60）の2019年11月７日から2020年11月６日までの計算期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＤＣイン
デックスバランス（株式60）の2020年11月６日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、
すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
261/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
262/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2020年12月４日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 貞 廣 篤 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの第62期事業年度の中間会計期
間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、日興アセットマネジメント株式会社の2020年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2020年
４月１日から2020年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する
中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
263/264
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
注 意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
264/264
