三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年12月7日       提出
      【発行者名】                      三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        猿田　隆
      【本店の所在の場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
      【事務連絡者氏名】                      土屋　裕子
      【電話番号】                      03-6205-1649
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      １兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

        以下「当ファンド」といいます。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。

        ＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
         の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
         び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
         機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
         権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
         ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
        当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
        覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
        はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        １兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

        ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
        ※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
         （基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「ＤＣ世界分散」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                           ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                  コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          社
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
    （５）【申込手数料】

        ありません。

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    （６）【申込単位】

        お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2020年12月8日から2021年6月7日まで

        申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社において申込みを取り扱います。なお、委託会社においても申込みを取り扱う場合には、

        委託会社は販売会社としての役割も有します。
        販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
        せください。
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指定

        の期日までに、指定の方法でお支払いください。
        各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
        由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の
        委託会社にお問い合わせください。）
    （１１）【振替機関に関する事項】

        当ファンドの振替機関は下記の通りです。

          株式会社証券保管振替機構

    （１２）【その他】

       イ　申込証拠金

         ありません。
       ロ　日本以外の地域における募集
         ありません。
       ハ　お申込不可日
         上記にかかわらず、取得申込日がニューヨーク、ロンドンの取引所または銀行の休業日のいずれ
         かに当たる場合には、ファンドの取得申込みはできません（また、該当日には、解約請求のお申
         込みもできません。）。
       ニ　クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
         ありません。
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       ホ　振替受益権について
         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
         程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
         よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
        （参考：投資信託振替制度）

         ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
          の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
          記載・記録によって行われます。
         ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
          保有することはできません。）。
         ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
         ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       イ　当ファンドは、世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）等に分散投資を行い、委

         託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果
         を目指して運用を行います。
         ベンチマークの詳細については、後述の「２                        投資方針」をご参照ください。
       ロ　委託会社は、受託会社と合意の上、金2,000億円を限度として信託金を追加することができま
         す。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
       ハ　当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
       （イ）当ファンドが該当する商品分類
              項目        該当する商品分類                        内容
           単位型・追加型          追加型投信            一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                 定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                 ファンドをいいます。
           投資対象地域          内外            目論見書または信託約款において、国内および海
                                 外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                                 の記載があるものをいいます。
           投資対象資産
                     資産複合            目論見書または信託約款において、株式、債
           （収益の源泉）
                                 券、不動産投信、その他資産のうち複数の資産
                                 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載
                                 があるものをいいます。
           補足分類          インデックス型            目論見書または信託約款において、各種指数に連
                                 動する運用成果を目指す旨の記載があるものをい
                                 います。
       （ロ）当ファンドが該当する属性区分
              項目        該当する属性区分                        内容
           投資対象資産          その他資産（投資信            目論見書または信託約款において、主として投資
                     託証券（資産複合            信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     （株式、債券、不動            す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                     産投信）資産配分固            証券の先の実質投資対象について記載していま
                     定型））            す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                 券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
                                 式、債券および不動産投信であり、ファンドの収
                                 益はそれぞれの市場の動向に左右されるものであ
                                 るため、商品分類上の投資対象資産（収益の源
                                 泉）は「資産複合」となります。
           決算頻度          年１回            目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                 る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域          グローバル            目論見書または信託約款において、組入資産によ
                     （日本を含む）            る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
                                 旨の記載があるものをいいます。
           投資形態          ファミリーファンド            目論見書または信託約款において、親投資信託
                                 （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
                                 のを除く。）を投資対象として投資するものをい
                                 います。
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           為替ヘッジ          為替ヘッジあり            目論見書または信託約款において、一部の資産に
                     （部分ヘッジ）            対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるもの
                                 をいいます。
           対象指数          その他の指数            目論見書または信託約款において、委託会社が定
                     （合成指数）            める合成指数に連動する運用成果を目指す旨の記
                                 載があるものをいいます。
    ≪商品分類表≫

                                    投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                             補足分類
                                    （収益の源泉）
                        国内              株式

          単位型                            債券           インデックス型

                        海外            不動産投信

          追加型                           その他資産               特殊型

                                      （　　）
                        内外             資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    ≪属性区分表≫

      投資対象資産           決算頻度        投資対象地域          投資形態        為替ヘッジ       対象インデックス
     株式             年１回        グローバル

      一般                    （日本を含む）
      大型株            年２回          日本
      中小型株                                               日経225
                  年４回          北米
     債券                             ファミリーファンド           あり
      一般          年６回（隔月）            欧州                （部分ヘッジ）
      公債
      社債          年12回（毎月）           アジア
      その他債券
      クレジット属性            日々        オセアニア                           ＴＯＰＩＸ
      （　　）
                  その他          中南米
                                    ファンド・オブ・
     不動産投信             （　　）                            なし
                                     ファンズ
                            アフリカ
     その他資産
     （投資信託証券
     （資産複合（株式、                     中近東（中東）                            その他
     債券、不動産投信）                                               （合成指数）
     資産配分固定型））
                          エマージング
     資産複合
     （　　　）
      資産配分固定型
      資産配分変更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

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      ※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
       す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
       （https://www.toushin.or.jp/）                  をご覧ください。
    （２）【ファンドの沿革】

        2017年10月       3日       信託契約締結、設定、運用開始。

    （３）【ファンドの仕組み】

       イ　当ファンドの関係法人とその役割

       （イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
           証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用
           報告書の作成等を行います。
       （ロ）受託会社　「三井住友信託銀行株式会社」
           証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の
           一部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における
           資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場
           合があります。
       （ハ）販売会社
           委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンド
           の募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請
           求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
           ※委託会社は販売会社としての役割も有する場合があります。
       ロ　委託会社の概況

       （イ）資本金の額
          20億円（2020年9月30日現在）
       （ロ）会社の沿革
             1985年７月15日          三生投資顧問株式会社設立
             1987年２月20日          証券投資顧問業の登録
             1987年６月10日          投資一任契約にかかる業務の認可
             1999年１月１日          三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
             1999年２月５日          三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
                       株式会社へ商号変更
             2000年１月27日          証券投資信託委託業の認可取得
             2002年12月１日          住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グローバル投信
                       株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
                       投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
                       会社に商号変更
             2013年４月１日          トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2019年４月１日          大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
                       ジメント株式会社に商号変更
       （ハ）大株主の状況
                                               （2020年9月30日現在）
                                                 所有
                                                        比率
                名称                   住所              株式数
                                                        （％）
                                                 （株）
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        株式会社三井住友フィナンシャル
                          東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
                                                         50.1
                                                16,977,897
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                                                         23.5
                                                 7,946,406
                          東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
        三井住友海上火災保険株式会社
                                                         15.0
                                                 5,080,509
                          地
                          大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
        住友生命保険相互会社
                                                         10.4
                                                 3,528,000
                          号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                                                          1.0
                                                  337,248
       ハ　ファンドの運用形態（ファミリーファンド方式による運用）

         「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金を
         まとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザー
         ファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みで
         す。
    ２【投資方針】




    （１）【投資方針】

       イ　基本方針

         世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）等に分散投資を行い、委託会社が独自に
         作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用
         を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）以下の各指数の比率に基づいて委託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークとし、ベン
           チマークの動きに連動する投資成果を目指します。
                              指数                         比率
           ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ（総合）                                              15％
           ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジベース）                                               5％
           ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）                                              20％
           ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）                                              10％
           ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）                                              20％
           ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベー                                              10％
           ス）
           東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）                                               5％
           Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）                                              15％
       （ロ）以下のマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、基本資産配分比率は下記の通りとしま
           す。
                                                      基本資産
                       マザーファンドおよび対象指数
                                                      配分比率
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           国内債券パッシブ・マザーファンド                                              15％
             対象指数：ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ（総合）
           ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド                                               5％
             対象指数：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジベー
           ス）
           外国債券パッシブ・マザーファンド                                              20％
             対象指数：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
           国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）                                              10％
             対象指数：ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）
           外国株式インデックス・マザーファンド                                              20％
             対象指数：ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）
           エマージング株式インデックス・マザーファンド                                              10％
             対象指数：ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス
                   （配当込み、円ベース）
           Ｊリート・インデックス・マザーファンド                                               5％
             対象指数：東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）
           外国リート・インデックス・マザーファンド                                              15％
             対象指数：Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数
                   （除く日本、配当込み、円換算ベース）
       （ハ）実質組入外貨建資産については、マザーファンド受益証券で対円での為替ヘッジを行っている
           場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
       （ニ）資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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    （２）【投資対象】










       イ　投資対象とする資産の種類

         当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       （イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をい
           います。以下同じ。）
           １．有価証券
           ２．デリバティブ取引にかかる権利
           ３．約束手形
           ４．金銭債権
       （ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
           １．為替手形
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として、国内債券パッシブ・マザーファンド、ヘッジ付き外国債券
         パッシブ・マザーファンド、外国債券パッシブ・マザーファンド、国内株式インデックス・マ
         ザーファンド（Ｂ号）、外国株式インデックス・マザーファンド、エマージング株式インデック
         ス・マザーファンド、Ｊリート・インデックス・マザーファンド、外国リート・インデックス・
         マザーファンドの受益証券または次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
           引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
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           ます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
           で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
         ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
           よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
           もの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
           をいいます。）
         14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で
           定めるものをいいます。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
           いい、有価証券にかかるものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
           す。）
         20．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前号の有価証券に表示されるべき権
           利の性質を有するもの
         なお、第１号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第１号の証券ま
         たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券および第12号
         ならびに第17号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するもの、およ
         び第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券
         （ただし、投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
       ハ　投資対象とする金融商品
         委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
         用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
         ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
         ６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    （３）【運用体制】

       イ　ファンドの運用体制

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         ※リスク管理部門の人員数は、約50名です。








         ※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
       ロ　委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

         ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
         信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
    （４）【分配方針】

        年１回（原則として毎年9月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日となります。）決算を行い、

        原則として以下の方針に基づき分配金額を決定します。
       イ　分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内と
         します。
       ロ　収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
         象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金
         の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ハ　留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
         行います。
       ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。

       （基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
    （５）【投資制限】

      Ⅰ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

       イ　株式への実質投資割合には制限を設けません。
         ※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総
           額に占める比率（「組入比率」といいます。）と、当該同一種類の資産のマザーファンドに
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           おける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た
           率を合計したものをいいます（以下同じ。）。
       ロ　外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ハ　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
         合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ニ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ホ　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利
         変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の
         損益を実現する目的以外には利用しません。
       ヘ　外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
         様の損益を実現する目的以外には利用しません。
      Ⅱ　ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限

       イ　デリバティブ取引等にかかる投資制限
         委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な
         方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ　投資する株式等の範囲
       （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
          上場している株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株
          式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
          株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       （ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録することが確認できるものについては委託会社が投
          資することを指図することができるものとします。
       ハ　信用取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
          指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
          により行うことの指図をすることができるものとします。
       （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
          財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
          計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       （ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
          時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
          額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
          信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額
          に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ニ　先物取引等の指図
       （イ）委託会社は、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
          に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
          ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
          第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取
          引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
          り扱うものとします（以下同じ。）。
       （ロ）委託会社は、日本の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
          の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
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       （ハ）委託会社は、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
          の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ホ　スワップ取引の指図
       （イ）委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条
          件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすること
          ができます。
       （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
          のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
          ではありません。
       （ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
          ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
          なした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産
          の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
          産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
          なった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
          を指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
          信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
          元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
          ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により
          行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
          担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ヘ　金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図
       （イ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をするこ
          とができます。
       （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
          が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
          解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にか
          かる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンド
          の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額の
          うち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「金利先渡取引、為替先渡取引および直
          物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないも
          のとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先
          渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
          超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取
          引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直
          物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
          の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額に
          マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券
          の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
          実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
          供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとしま
          す。
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       （ト）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
          います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
          の 期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
          借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決め
          にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
          た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
          利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
          ます。
       （チ）「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
          為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
          対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。）のス
          ワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
          為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。）を取り決め、その取決めにかかるスワッ
          プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
          め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
          値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
          ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
          額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
          を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
          の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
          た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
       （リ）「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決
          済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買し
          たときの差金の授受を約する取引、その他これに類似する取引をいいます。
       ト　有価証券の貸付けの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
          の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
          １．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
             の時価合計額を超えないものとします。
          ２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
             有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       （ロ）上記（イ）の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、そ
          の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       （ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       チ　有価証券の空売りの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
          は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
          済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
          できるものとします。
       （ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
          額を超えない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
          する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       リ　有価証券の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の提供の指図を行うものとします。
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       （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
          ない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
          する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
       ヌ　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
         合には、制約されることがあります。
       ル　外国為替予約取引の指図
       （イ）委託会社は、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       （ロ）外国為替予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
          額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
          に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属する
          とみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につ
          いては、この限りではありません。
       （ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
          額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
          します。
       （ニ）上記（ロ）において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
          の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割
          合を乗じて得た額をいいます。
       ヲ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
            囲内
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
          業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
      Ⅲ　法令に基づく投資制限

       イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
         託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
         会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
         みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
         場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
         れています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号）
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
         かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
         び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
         します。
       ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号の２）
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
         方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
         あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
         しないものとします。
    （参考情報：マザーファンドの投資方針等）

    （国内債券パッシブ・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         日本の公社債および短期金融資産を主要投資対象とし、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）の動きに
         連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）をベンチマークとし、ベンチマークの動きと連動する投資成果
          を目指します。
       （ロ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
       （ハ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
          用を行う場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
            ます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
            で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
            法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
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         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で
            定めるものをいいます。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券に係るものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
           産総額の10％以内とします。
       （ロ）新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とし
           ます。
       （ハ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
       （ニ）外貨建資産への投資は行いません。
       （ホ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
           なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
           こととします。
       （ヘ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
           利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    （ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジベース）をベンチマークとし、ベンチマー
         クの動きと連動する投資成果を目指した運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジベース）をベンチマークとし、ベンチ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          マークの動きと連動する投資成果を目指します。
       （ロ）ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
          最小化します。
       （ハ）ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
          を行います。
       （ニ）保有する外貨建て資産については、対円での為替のフルヘッジを原則とします。
       （ホ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
       （ヘ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
          用を行う場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
            ます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
            で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
            法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
            す。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券に係るものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       （イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
           産総額の10％以内とします。
       （ロ）新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とし
           ます。
       （ハ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
       （ニ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       （ホ）同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の５％以内と
           します。
       （ヘ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
           ５％以内とします。
       （ト）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
           なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
           こととします。
       （チ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
           利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       （リ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    （外国債券パッシブ・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動
         きと連動する投資成果を目指した運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの
          動きと連動する投資成果を目指します。
       （ロ）ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
          最小化します。
       （ハ）ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
          を行います。
       （ニ）保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
       （ホ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
       （ヘ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
          用を行う場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
            ます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
            で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
            法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
            す。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券に係るものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
          産総額の10％以内とします。
       （ロ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
       （ハ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       （ニ）同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の５％以内と
          します。
       （ホ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
          ５％以内とします。
       （ヘ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た 場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
       （ト）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
          利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
          様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       （チ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
          同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    （国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号））

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         主として日本の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成
         果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として東京証券取引所第１部に上場されている株式に投資を行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価指
          数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       （ロ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
          動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       （ハ）株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．特別の法律により法人の発行する債券
         ４．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ５．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         ７．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げるものに投資しま
         す。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）外貨建資産への投資は行いません。
       （ロ）株式への投資割合には制限を設けません。
       （ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
                                 26/325


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
       （ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
          び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
          る目的以外には利用しません。
    （外国株式インデックス・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円
         ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の
          動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       （ロ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
       （ハ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
          動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．特別の法律により法人の発行する債券
         ４．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ５．コマーシャル・ペーパー
         ６．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
         ７．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         ８．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
            す。）
         10．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         11．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券に係るものに限ります。）
         12．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         13．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         14．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         15．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         16．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
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       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式への投資割合には制限を設けません。
       （ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       （ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
           なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
           こととします。
       （ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
           利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       （ホ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    （エマージング株式インデックス・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投
         資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として新興国の株式（預託証書（ＤＲ）、株式の値動きに連動する有価証券を含みま
           す。）、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とす
           る上場投資信託証券に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込
           み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       （ロ）運用にあたっては、ファンドの資産規模、市況動向に応じて株式、株価指数先物取引、上場投
           資信託証券、短期公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
       （ハ）外貨建資産について円に対する為替ヘッジは原則として行いません。
       （ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
            ます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
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            で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
            法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で
            定めるものをいいます。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券にかかるものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式への投資割合には制限を設けません。
       （ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       （ハ）投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
          ５％以下とします。
       （ニ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
          ５％以下とします。
       （ホ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
       （ヘ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
          利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
          様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       （ト）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
          同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
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    （Ｊリート・インデックス・マザーファンド）
    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         日本の取引所に上場（上場予定を含みます。）されている不動産投資信託（ＲＥＩＴ）を主要投
         資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果
          を目指します。
       （ロ）不動産投資信託（ＲＥＩＴ）などへの投資にあたっては、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）採用
          銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うものとします。
       （ハ）不動産投資信託（ＲＥＩＴ）の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       （ニ）運用の効率化を図るため、東証ＲＥＩＴ指数先物取引等を活用することがあります。このため
          不動産投資信託への投資総額と東証ＲＥＩＴ指数先物取引等の買建玉の投資総額の合計額が信
          託財産の純資産総額を超えることがあります。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２     投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
            券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
            ます。）
         ２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
            の
         ４．投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
         ５．投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
         ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げるものに投資しま
         す。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       （ロ）株式への投資は行いません。
       （ハ）外貨建資産への投資は行いません。
       （ニ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
       （ホ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
          び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
          る目的以外には利用しません。
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    （外国リート・インデックス・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         日本を除く世界各国の不動産投資信託（ＲＥＩＴ）などを主要投資対象とし、信託財産の着実な
         成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）をベンチマークとし、ベン
          チマークの動きに連動する投資成果を目指します。
       （ロ）不動産投資信託（ＲＥＩＴ）などへの投資にあたっては、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日
          本）採用銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うものとします。
       （ハ）不動産投資信託（ＲＥＩＴ）の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       （ニ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２     投資方針     （２）投資対象         イ  投資対象とする資産の種類」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする資産の種類に同じです（デリバティブ取引を除きます。）。
       ロ　投資対象とする有価証券
         １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
            券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
            ます。）
         ２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
            の
         ４．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         ５．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
            す。）
         ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げるものに投資しま
         す。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       （ロ）株式への投資は行いません。
       （ハ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       （ニ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
       （ホ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
          同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
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    ３【投資リスク】

       イ　ファンドのもつリスクの特性

         当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがっ
         て、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
         資元本を割り込むことがあります。
         運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
         投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
         当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
       （イ）株式市場リスク
           内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額
           が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状
           況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要
           因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が
           大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
       （ロ）債券市場リスク
           内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファ
           ンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券について
           は、下記「信用リスク」を負うことにもなります。
       （ハ）不動産投資信託（リート）に関するリスク
           リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度（税制、建築規制、会計制度
           等）の変更等の影響を受け変動します。また、リートに組み入れられている個々の不動産等
           の市場価値、賃貸収入等がマーケット要因によって上下するほか、自然災害等により個々の
           不動産等の毀損・滅失が生じる可能性もあります。さらに個々のリートは一般の法人と同
           様、運営如何によっては倒産の可能性もあります。これらの影響により、ファンドが組み入
           れているリートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
       （ニ）信用リスク
           ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合
           に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりするこ
           とがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付
           けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定さ
           れます。
       （ホ）為替変動リスク
           外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による
           影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合で
           あっても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落するこ
           とがあります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
           先進国債券（除く日本、為替ヘッジあり）は、実質外貨建資産に対し原則として対円での為
           替ヘッジを行うため、為替の変動による影響は限定的と考えられます。
       （ヘ）カントリーリスク
           海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の
           国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になる
           ことや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が
           下落する要因となります。
           特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が
           大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券
           の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられ
           ます。
       （ト）市場流動性リスク
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           ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは
           市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等
           に は、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされること
           があります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
       （チ）指数の動きと連動しない要因
           ファンドは、委託会社が独自に作成した合成指数の動きに連動する投資成果を目指して運用
           を行います。ただし、マザーファンドの購入・換金に伴う信託財産留保額、有価証券売買時
           のコストおよび信託報酬その他のファンド運営にかかる費用、追加設定・解約に伴う組入有
           価証券の売買のタイミング差、インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差の影響、株価
           指数先物等とインデックスの動きとの不一致等から、上記合成指数の動きに連動しないこと
           があります。
       （リ）ファミリーファンド方式にかかる留意点
           当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザー
           ファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が
           生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生
           じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
       （ヌ）換金制限等に関する留意点
           投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファ
           ンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すこ
           とがあります。
       （ル）収益分配金に関する留意事項
           分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支
           払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
           分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買


           益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
           比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
           ドの収益率を示すものではありません。
           投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一
           部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準
           価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
       ロ　投資リスクの管理体制
         委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
         各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
         守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
         管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

        解約手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

        純資産総額に年0.231％（税抜き0.21％）の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計

        上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了
        日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
        信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
        ＜信託報酬の配分（税抜き）＞
            支払先           料率                   役務の内容
                              ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指
           委託会社           年0.09％
                              図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
                              交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド
           販売会社           年0.10％
                              の管理、購入後の情報提供等の対価
                              ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図
           受託会社           年0.02％
                              の実行等の対価
        ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
        ※委託会社が販売会社として募集の取扱い等をした部分については、販売会社配分相当額も委託
          会社が収受します。
    （４）【その他の手数料等】

       イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に

         年0.0066％（税抜き0.006％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
         計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
         ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
       ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
         等に要する費用、マザーファンドの購入・換金に伴う信託財産留保額等（それらにかかる消費税
         等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁するものとします。
       ※　上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、

         その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
         こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
         ことはできません。
       ※　上記（１）～（４）にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有

         期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するも
         のがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
    （５）【課税上の取扱い】

       イ　個別元本について

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       （イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
          込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
          り ます。
       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
          行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
          ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
          す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
          取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
          の算出が行われることがあります。
       （ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
          当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
          照。）
       ロ　一部解約時および償還時の課税について
         個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
         ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
       ハ　収益分配金の課税について
         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
         す。
         ①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
          本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部




          分の額が     元本払戻金（特別分配金）               となり、当該収益分配金から当該                  元本払戻金（特別分配
          金）  を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が                              元本払戻金（特別分配金）              を受け
          取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該                              元本払戻金（特別分配金）              を控除した
          額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          ※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆




           するものではありません。
       ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

       （イ）個人の受益者に対する課税
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ⅰ．収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
           地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
           る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
         ⅱ．一部解約時および償還時
           一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
           ５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
           の利用も可能です。
           また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社
           債等（公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる
           譲渡益および配当等との通算が可能です。
       （ロ）法人の受益者に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
          額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
         当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

         公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非
         課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。また、当ファンドは、非課税累積投
         資契約に係る少額投資非課税制度「つみたてＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販
         売会社によっては当ファンドをＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡおよびつみたてＮＩＳＡでの取扱い
         対象としない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








      ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
       び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
       用にかかる税制が適用されます。
      ※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2020年9月末現在の情報をもとに作成
       しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
    ５【運用状況】

    （１）【投資状況】

    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

                                                   2020年    9月30日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
           親投資信託受益証券                    日本              554,271,659            99.13
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―               4,853,312            0.87
                合計(純資産総額)                             559,124,971            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

    イ　主要投資銘柄

                                                   2020年    9月30日現在

                                               評価額           投資

     国／                             帳簿単価      帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
     地域                              (円)      (円)             (円)
                                                (円)           (％)
     日本   親投資信託受     外国債券パッシブ・マザーファンド               58,410,949        1.9147     111,842,564        1.9120     111,681,734     19.97
         益証券
     日本   親投資信託受     外国株式インデックス・マザーファ               28,290,755        4.0075     113,376,883        3.9268     111,092,136     19.87
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     国内債券パッシブ・マザーファンド               65,668,552        1.2789     83,987,074        1.2805     84,088,580    15.04
         益証券
     日本   親投資信託受     外国リート・インデックス・マザー               45,336,894        1.8789     85,187,317        1.8135     82,218,457    14.70
         益証券    ファンド
     日本   親投資信託受     国内株式インデックス・マザーファ               21,115,765        2.6353     55,646,631        2.6571     56,106,699    10.03
         益証券    ンド（Ｂ号）
     日本   親投資信託受     エマージング株式インデックス・マ               40,113,357        1.3754     55,173,662        1.3489     54,108,907     9.68
         益証券    ザーファンド
     日本   親投資信託受     Ｊリート・インデックス・マザー               12,681,369        2.1495     27,259,158        2.1779     27,618,753     4.94
         益証券    ファンド
     日本   親投資信託受     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ               17,672,089        1.5375     27,171,025        1.5480     27,356,393     4.89
         益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

    ロ　種類別の投資比率

                                          2020年    9月30日現在

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                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.13
                  合計                               99.13
    ②【投資不動産物件】

    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

    　　該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

    　　該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 （円）               純資産額（円）
             年月日
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
        第1期        (2018年    9月10日)        115,063,603         115,063,603           10,051         10,051
        第2期        (2019年    9月10日)        295,583,344         295,583,344           10,442         10,442
        第3期        (2020年    9月10日)        544,780,618         544,780,618           10,720         10,720
                 2019年    9月末日        309,146,537             ―       10,505           ―
                 　　　10月末日            335,372,044             ―       10,777           ―
                 　　　11月末日            353,932,092             ―       10,876           ―
                 　　　12月末日            373,898,534             ―       10,995           ―
                 2020年    1月末日        394,407,508             ―       11,002           ―
                    2月末日        395,819,025             ―       10,579           ―
                    3月末日        374,853,127             ―       9,525          ―
                    4月末日        413,768,939             ―       9,903          ―
                    5月末日        448,295,216             ―       10,131           ―
                    6月末日        478,792,911             ―       10,288           ―
                    7月末日        504,969,556             ―       10,436           ―
                    8月末日        544,445,460             ―       10,783           ―
                    9月末日        559,124,971             ―       10,614           ―
    ②【分配の推移】

                                 39/325


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    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

                            計算期間                  1万口当たり分配金（円）

         第1期              2017年10月      3日～2018年      9月10日                          0
         第2期              2018年    9月11日～2019年        9月10日                          0
         第3期              2019年    9月11日～2020年        9月10日                          0
    ③【収益率の推移】

    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

                                           収益率（％）

                 第1期                                          0.5
                 第2期                                          3.9
                 第3期                                          2.7
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

       ものをいいます。
    （４）【設定及び解約の実績】

    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

                             設定口数（口）                   解約口数（口）

            第1期                        134,068,987                   19,587,428
            第2期                        198,345,231                   29,755,343
            第3期                        284,669,114                   59,535,952
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

    （参考）

    （１）投資状況

    国内債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2020年    9月30日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
              国債証券                 日本            102,791,876,240               77.87
             地方債証券                  日本             8,900,358,690              6.74
              特殊債券                 日本             14,732,803,761              11.16
                                 40/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              社債券                 日本             4,759,885,000              3.61
                            オーストラリア                 200,120,000             0.15
                              フランス               199,140,000             0.15
                               小計             5,159,145,000              3.91
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              425,135,866             0.32
                合計(純資産総額)                           132,009,319,557              100.00
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2020年    9月30日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
              国債証券                アメリカ              9,868,652,836              42.49
                              フランス              2,406,021,462              10.36
                              イタリア              2,133,482,022              9.19
                               ドイツ              1,711,925,209              7.37
                              イギリス              1,475,569,542              6.35
                              スペイン              1,369,007,752              5.89
                              ベルギー               563,716,614             2.43
                            オーストラリア                 545,277,923             2.35
                               カナダ               428,909,118             1.85
                              オランダ               404,055,377             1.74
                             オーストリア                389,544,858             1.68
                             シンガポール                218,039,356             0.94
                             アイルランド                190,658,368             0.82
                              メキシコ               165,727,636             0.71
                             フィンランド                149,870,881             0.65
                              ポーランド                145,612,596             0.63
                              デンマーク                120,343,572             0.52
                              イスラエル                87,694,207            0.38
                             スウェーデン                 70,489,125            0.30
                              ノルウェー                47,067,524            0.20
                               小計             22,491,665,978              96.85
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              731,752,221             3.15
                合計(純資産総額)                           23,223,418,199              100.00
    その他以下の取引を行っております。

                                                     投資

                買建／
         種類               国／地域            時価合計（円）                比率
                 売建
                                                    （％）
       為替予約取引          売建         ―              22,405,113,600                 △96.47
                                 41/325


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    外国債券パッシブ・マザーファンド

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                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
              国債証券                アメリカ              71,884,689,975              43.44
                              フランス              17,019,741,370              10.29
                              イタリア              15,772,110,865               9.53
                               ドイツ             12,309,433,949               7.44
                              イギリス              10,784,056,939               6.52
                              スペイン              10,097,283,315               6.10
                              ベルギー              4,485,272,092              2.71
                            オーストラリア                3,964,643,660              2.40
                              オランダ              3,138,112,773              1.90
                               カナダ              3,128,323,124              1.89
                             オーストリア               2,693,019,696              1.63
                             アイルランド               1,309,297,031              0.79
                              メキシコ              1,243,705,290              0.75
                             フィンランド               1,102,397,401              0.67
                              ポーランド               1,036,847,373              0.63
                              デンマーク                856,472,130             0.52
                             シンガポール                784,158,950             0.47
                              マレーシア                772,498,774             0.47
                              イスラエル                645,372,922             0.39
                             スウェーデン                472,504,967             0.29
                              ノルウェー                367,416,738             0.22
                               小計            163,867,359,334               99.03
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―             1,612,598,826              0.97
                合計(純資産総額)                           165,479,958,160              100.00
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

                                                   2020年    9月30日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
               株式                日本            169,269,263,075               98.08

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―             3,306,096,492              1.92

                合計(純資産総額)                           172,575,359,567              100.00

    その他以下の取引を行っております。

                                 42/325


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                     投資

                買建／
         種類               国／地域            時価合計（円）
                                                     比率
                 売建
                                                    （％）
      株価指数先物取引           買建         日本               2,535,780,000                  1.46

         合計        買建         ―              2,535,780,000                  1.46

    外国株式インデックス・マザーファンド

                                                   2020年    9月30日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
               株式               アメリカ             153,139,840,644               65.63

                              イギリス              9,471,793,004              4.06

                               スイス              8,416,781,977              3.61

                               カナダ              7,776,200,765              3.33

                              フランス              7,498,854,457              3.21

                               ドイツ              7,183,073,541              3.08

                            オーストラリア                4,359,310,189              1.87

                              オランダ              4,357,351,604              1.87

                             アイルランド               4,131,901,511              1.77

                             スウェーデン               2,392,104,626              1.03

                              デンマーク               1,921,718,239              0.82

                               香港             1,783,880,051              0.76

                              スペイン              1,691,734,331              0.72

                              イタリア              1,365,661,816              0.59

                             フィンランド                931,995,923             0.40

                              ジャージー                720,170,753             0.31

                              バミューダ                711,278,409             0.30

                              ベルギー               676,603,806             0.29

                             シンガポール                657,938,464             0.28

                              イスラエル                440,132,343             0.19

                             ケイマン諸島                439,331,095             0.19

                              ノルウェー                420,934,841             0.18

                            ニュージーランド                  231,433,157             0.10

                            ルクセンブルグ                 170,596,183             0.07

                                 43/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              キュラソー                121,217,853             0.05
                              ポルトガル                120,778,050             0.05

                             オーストリア                116,474,435             0.05

                              リベリア                61,566,967            0.03

                               マン島               33,151,981            0.01

                           パプアニューギニア                   18,194,158            0.01

                               小計            221,362,005,173               94.87

              投資証券                アメリカ              4,327,359,959              1.85

                            オーストラリア                 600,816,081             0.26

                             シンガポール                124,952,048             0.05

                              イギリス               123,932,212             0.05

                               香港              120,443,846             0.05

                              フランス                96,380,297            0.04

                               カナダ               34,883,383            0.01

                               小計             5,428,767,826              2.33

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―             6,552,017,533              2.80

                合計(純資産総額)                           233,342,790,532              100.00

    その他以下の取引を行っております。

                                                     投資

                買建／
         種類               国／地域            時価合計（円）
                                                     比率
                 売建
                                                    （％）
      株価指数先物取引           買建        アメリカ                5,220,040,808                  2.23

                 買建        ドイツ               1,129,514,888                  0.48

                 買建        イギリス                 303,614,068                 0.13

                 買建      オーストラリア                  246,418,232                 0.10

         合計        買建         ―              6,899,587,996                  2.94

                                                     投資


                買建／
         種類               国／地域            時価合計（円）
                                                     比率
                 売建
                                                    （％）
       為替予約取引          買建         ―              1,607,259,400                  0.68

    エマージング株式インデックス・マザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   2020年    9月30日現在
                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
               株式              ケイマン諸島               1,795,346,181              17.78

                               台湾              856,526,246             8.48

                               韓国              835,800,174             8.28

                               インド               574,044,185             5.68

                               中国              438,585,544             4.34

                              ブラジル               302,633,907             3.00

                              南アフリカ                234,038,280             2.32

                               香港              204,294,523             2.02

                               タイ              124,278,730             1.23

                              マレーシア                118,608,829             1.17

                              メキシコ               107,030,949             1.06

                             インドネシア                 87,169,564            0.86

                              フィリピン                50,504,008            0.50

                              バミューダ                46,621,997            0.46

                              ポーランド                44,441,384            0.44

                               チリ               34,328,004            0.34

                              アメリカ                26,256,247            0.26

                               トルコ               21,401,548            0.21

                              コロンビア                11,281,430            0.11

                              ハンガリー                10,606,006            0.11

                            ルクセンブルグ                  10,278,730            0.10

                              ギリシャ                8,736,994            0.09

                              エジプト                7,606,601            0.08

                               チェコ                6,436,058            0.06

                               ペルー                2,847,541            0.03

                             シンガポール                  1,365,478            0.01

                               マン島                1,328,456            0.01

                             アルゼンチン                  1,140,345            0.01

                               小計             5,963,537,939              59.06

            新株予約権証券                   タイ                 10,268          0.00

            投資信託受益証券                   香港              342,911,718             3.40

                              アメリカ               305,573,991             3.03

                               小計              648,485,709             6.42

                                 45/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              投資証券                アメリカ               194,216,996             1.92
                              ブラジル                7,564,216            0.07

                              メキシコ                2,964,112            0.03

                              南アフリカ                 1,936,397            0.02

                               小計              206,681,721             2.05

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―             3,279,305,233              32.47

                合計(純資産総額)                           10,098,020,870              100.00

    その他以下の取引を行っております。

                                                     投資

                買建／
         種類               国／地域            時価合計（円）
                                                     比率
                 売建
                                                    （％）
      株価指数先物取引           買建        アメリカ                3,309,013,496                 32.76

         合計        買建         ―              3,309,013,496                 32.76

                                                     投資


                買建／
         種類               国／地域            時価合計（円）
                                                     比率
                 売建
                                                    （％）
       為替予約取引          買建         ―              2,129,365,777                 21.08

                 売建         ―                65,782,054               △0.65

    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

                                                   2020年    9月30日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
              投資証券                 日本             6,727,134,960              98.38

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              111,041,503             1.62

                合計(純資産総額)                            6,838,176,463             100.00

    その他以下の取引を行っております。

                                                     投資

                買建／
         種類               国／地域            時価合計（円）
                                                     比率
                 売建
                                                    （％）
     ＲＥＩＴ指数先物取引            買建         日本                51,555,000                0.75

                                 46/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         合計        買建         ―                51,555,000                0.75
    外国リート・インデックス・マザーファンド

                                                   2020年    9月30日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
              投資証券                アメリカ              5,623,699,496              73.20
                            オーストラリア                 561,975,301             7.31
                              イギリス               404,416,674             5.26
                             シンガポール                341,224,195             4.44
                               カナダ               142,577,856             1.86
                              フランス               139,060,251             1.81
                               香港              134,478,503             1.75
                              ベルギー               107,539,384             1.40
                            ニュージーランド                  35,552,008            0.46
                              スペイン                34,945,463            0.45
                               ドイツ               22,225,357            0.29
                              オランダ                13,658,589            0.18
                              ガーンジー                10,080,379            0.13
                             アイルランド                  9,713,731            0.13
                               韓国               3,474,552            0.05
                              イスラエル                 3,058,716            0.04
                              イタリア                1,244,124            0.02
                               マン島                 980,115           0.01
                               小計             7,589,904,694              98.79
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              92,802,357            1.21
                合計(純資産総額)                            7,682,707,051             100.00
    その他以下の取引を行っております。

                                                     投資

                買建／
         種類               国／地域            時価合計（円）                比率
                 売建
                                                    （％）
       為替予約取引          買建         ―                21,066,336                0.27
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    国内債券パッシブ・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   2020年    9月30日現在
                                        評価額                   投資

     国／                     帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                    利率
         種類     銘柄名       数量                   単価              償還期限    比率
                                                   （％）
     地域                      (円)      (円)             (円)
                                        (円)                  (％)
     日本   国債証券    第３２９回利付国        2,030,000,000         103.02    2,091,366,900         102.55    2,081,765,000       0.800   2023/6/20    1.58
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４４回利付国        1,890,000,000         101.00    1,908,971,000         101.01    1,909,259,100       0.100   2025/6/20    1.45
            債（５年）
     日本   国債証券    第５９回利付国債        1,455,000,000         104.85    1,525,611,150         104.08    1,514,422,200       1.700  2022/12/20     1.15
            （２０年）
     日本   国債証券    第３５７回利付国        1,325,000,000         101.05    1,338,912,500         101.06    1,339,058,250       0.100  2029/12/20     1.01
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３３０回利付国        1,285,000,000         103.23    1,326,621,150         102.78    1,320,812,950       0.800   2023/9/20    1.00
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３２５回利付国        1,265,000,000         102.28    1,293,879,950         101.85    1,288,478,400       0.800   2022/9/20    0.98
            債（１０年）
     日本   国債証券    第６１回利付国債        1,215,000,000         103.34    1,255,581,000         102.80    1,249,105,050       1.000   2023/3/20    0.95
            （２０年）
     日本   国債証券    第６９回利付国債        1,020,000,000         108.65    1,108,301,400         107.76    1,099,182,600       2.100   2024/3/20    0.83
            （２０年）
     日本   国債証券    第３５８回利付国        1,080,000,000         100.92    1,089,936,000         100.99    1,090,735,200       0.100   2030/3/20    0.83
            債（１０年）
     日本   国債証券    第６４回利付国債        1,025,000,000         106.89    1,095,663,500         106.05    1,087,033,000       1.900   2023/9/20    0.82
            （２０年）
     日本   国債証券    第６５回利付国債        1,020,000,000         107.39    1,095,439,200         106.56    1,086,932,400       1.900  2023/12/20     0.82
            （２０年）
     日本   特殊債券    第１３７回政府保        1,000,000,000         101.36    1,013,620,000         100.91    1,009,190,000       1.200   2021/6/30    0.76
            証日本高速道路保
            有・債務返済機構
            債券
     日本   国債証券    第３５４回利付国         965,000,000        101.36     978,192,200        101.31     977,718,700      0.100   2029/3/20    0.74
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４回利付国債         742,000,000        130.27     966,670,180        129.44     960,452,220      2.400   2034/3/20    0.73
            （３０年）
     日本   国債証券    第３４５回利付国         938,000,000        101.52     952,295,120        101.31     950,334,700      0.100  2026/12/20     0.72
            債（１０年）
     日本   国債証券    第８４回利付国債         850,000,000        111.98     951,838,500        111.07     944,146,000      2.000  2025/12/20     0.72
            （２０年）
     日本   国債証券    第３４３回利付国         890,000,000        101.43     902,727,000        101.23     901,009,300      0.100   2026/6/20    0.68
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４２回利付国         890,000,000        101.37     902,255,300        101.18     900,519,800      0.100   2026/3/20    0.68
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１５４回利付国         790,000,000        114.27     902,755,500        113.95     900,236,600      1.200   2035/9/20    0.68
            債（２０年）
     日本   国債証券    第１５１回利付国         760,000,000        114.21     868,054,300        113.74     864,477,200      1.200  2034/12/20     0.65
            債（２０年）
     日本   国債証券    第３５６回利付国         850,000,000        101.16     859,919,500        101.12     859,545,500      0.100   2029/9/20    0.65
            債（１０年）
     日本   国債証券    第７０回利付国債         780,000,000        110.43     861,416,400        109.45     853,717,800      2.400   2024/6/20    0.65
            （２０年）
     日本   国債証券    第５６回利付国債         818,000,000        104.52     855,022,680        103.69     848,208,740      2.000   2022/6/20    0.64
            （２０年）
     日本   国債証券    第８８回利付国債         742,000,000        114.86     852,283,460        113.89     845,130,580      2.300   2026/6/20    0.64
            （２０年）
     日本   国債証券    第３３３回利付国         815,000,000        102.91     838,781,700        102.54     835,709,150      0.600   2024/3/20    0.63
            債（１０年）
     日本   国債証券    第９２回利付国債         734,000,000        114.73     842,176,920        113.80     835,314,020      2.100  2026/12/20     0.63
            （２０年）
     日本   国債証券    第１４３回利付国         820,000,000        101.09     828,938,000        101.03     828,470,600      0.100   2025/3/20    0.63
            債（５年）
     日本   国債証券    第３３８回利付国         805,000,000        102.61     826,074,900        102.38     824,159,000      0.400   2025/3/20    0.62
            債（１０年）
                                 48/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本   国債証券    第３４４回利付国         811,000,000        101.49     823,095,500        101.29     821,478,120      0.100   2026/9/20    0.62
            債（１０年）
     日本   国債証券    第７２回利付国債         753,000,000        109.76     826,492,800        108.89     820,001,940      2.100   2024/9/20    0.62
            （２０年）
    ロ　種類別の投資比率

                                          2020年    9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                77.87
                地方債証券                                 6.74
                 特殊債券                                11.16
                 社債券                                3.91
                  合計                               99.68
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                   2020年    9月30日現在

                                        評価額                   投資

     国／                      帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                    利率
         種類     銘柄名       数量                   単価              償還期限    比率
                                                   （％）
     地域                      (円)      (円)             (円)
                                        (円)                  (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  8   1,500,000      11,592.53      173,888,087       11,514.84      172,722,634      8.000  2021/11/15     0.74
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,300,000      10,923.02      141,999,305       10,913.10      141,870,361      1.625  2022/11/15     0.61
            1.625
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      10,943.68      131,324,251       10,937.90      131,254,819      1.500   2023/3/31    0.57
            1.5
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   3.5     850,000      15,299.60      130,046,656       15,299.10      130,042,434      3.500   2026/4/25    0.56
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,100,000      11,292.49      124,217,465       11,284.23      124,126,544      2.125   2024/2/29    0.53
            2.125
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      11,866.13      118,661,313       11,856.21      118,562,125      2.875   2025/4/30    0.51
            2.875
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   1,000,000      11,054.44      110,544,468       11,045.35      110,453,547      2.000   2023/2/15    0.48
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      11,004.85      110,048,531       10,999.06      109,990,672      1.625   2023/5/31    0.47
            1.625
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,990.80      109,908,016       10,984.18      109,841,891      1.625   2023/4/30    0.47
            1.625
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,985.84      109,858,422       10,976.75      109,767,500      1.750   2023/1/31    0.47
            1.75
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,943.68      109,436,875       10,928.80      109,288,094      1.875   2022/8/31    0.47
            1.875
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,884.17      108,841,751       10,867.64      108,676,438      1.875   2022/4/30    0.47
            1.875
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,852.76      108,527,656       10,847.80      108,478,062      1.375  2022/10/15     0.47
            1.375
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   1,000,000      10,818.87      108,188,767       10,802.34      108,023,454      2.000  2021/11/15     0.47
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      900,000      11,838.02      106,542,252       11,839.68      106,557,131      2.500   2026/2/28    0.46
            2.5
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      950,000      10,942.03      103,949,326       10,939.55      103,925,770      1.375   2023/6/30    0.45
            1.375
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      900,000      11,504.09      103,536,872       11,485.91      103,373,213      2.875  2023/11/30     0.45
            2.875
                                 49/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      900,000      11,473.51      103,261,626       11,464.42      103,179,796      2.250  2024/11/15     0.44
            2.25
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      900,000      11,453.67      103,083,089       11,433.01      102,897,113      2.750  2023/11/15     0.44
            2.75
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      900,000      11,375.97      102,383,817       11,360.27      102,242,475      2.750   2023/7/31    0.44
            2.75
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      640,000      15,731.96      100,684,570       15,570.78      99,653,020     3.375  2048/11/15     0.43
            3.375
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      800,000      12,205.02      97,640,175       12,205.84      97,646,787     2.375   2029/5/15    0.42
            2.375
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   1.5     650,000      14,686.08      95,459,536       14,781.32      96,078,586     1.500   2031/5/25    0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      900,000      10,632.07      95,688,661       10,650.25      95,852,320     0.375   2025/4/30    0.41
            0.375
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      750,000      12,775.35      95,815,125       12,776.17      95,821,324     3.125  2028/11/15     0.41
            3.125
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      900,000      10,565.12      95,086,096       10,575.04      95,175,365     0.125   2023/5/15    0.41
            0.125
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      830,000      11,482.60      95,305,631       11,462.76      95,140,980     2.500   2024/5/15    0.41
            2.5
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   4.5     400,000      23,175.08      92,700,355       23,459.18      93,836,759     4.500   2041/4/25    0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      800,000      11,466.07      91,728,600       11,461.11      91,688,925     2.250  2024/10/31     0.39
            2.25
    イタリア    国債証券    BTPS  2.3        710,000      12,774.60      90,699,728       12,753.37      90,548,973     2.300  2021/10/15     0.39
    ロ　種類別の投資比率

                                          2020年    9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                96.85
                  合計                               96.85
    外国債券パッシブ・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                   2020年    9月30日現在

                                        評価額                   投資

     国／                     帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                    利率
         種類     銘柄名       数量                   単価              償還期限    比率
                                                   （％）
     地域                      (円)      (円)             (円)
                                        (円)                  (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     11,800,000       10,588.26     1,249,415,344        11,197.44     1,321,298,184      1.750   2024/6/30    0.80
            1.75
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,700,000      10,620.94      817,812,734       10,608.10      816,823,940      0.250   2023/6/15    0.49
            0.25
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,500,000      10,587.61      794,070,791       10,579.17      793,438,012      0.625   2030/5/15    0.48
            0.625
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  3   5,400,000      12,104.57      653,647,212       14,583.04      787,484,281      3.000   2048/8/15    0.48
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,300,000      11,237.11      707,938,385       12,390.99      780,632,904      2.625   2029/2/15    0.47
            2.625
    イタリア    国債証券    BTPS  3.5        4,900,000      14,622.21      716,488,714       15,510.32      760,005,829      3.500   2030/3/1    0.46
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,500,000      10,752.75      698,928,855       11,298.28      734,388,386      2.125   2024/3/31    0.44
            2.125
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,300,000      10,828.79      682,214,107       11,464.42      722,258,578      2.250  2024/11/15    0.44
            2.25
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,500,000      11,426.40      628,452,000       12,521.59      688,687,745      2.875   2028/8/15    0.42
            2.875
                                 50/325


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,050,000      10,458.49      632,738,969       11,347.05      686,496,525      1.625   2026/5/15    0.41
            1.625
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   4.5    2,900,000      22,364.13      648,559,901       23,459.18      680,316,503      4.500   2041/4/25    0.41
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   3    5,000,000      13,487.96      674,398,313       13,134.57      656,728,922      3.000   2022/4/25    0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,700,000      10,921.37      622,518,111       11,462.76      653,377,819      2.500   2024/5/15    0.39
            2.5
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   1.5    4,350,000      14,443.30      628,283,561       14,781.32      642,987,462      1.500   2031/5/25    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,600,000      10,875.90      609,050,925       11,469.38      642,285,350      2.375   2024/8/15    0.39
            2.375
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   0.25    4,900,000      12,873.76      630,814,394       13,029.90      638,465,253      0.250  2026/11/25    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,200,000      11,020.12      573,046,656       12,205.84      634,704,121      2.375   2029/5/15    0.38
            2.375
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,450,000      10,328.19      562,886,682       11,549.55      629,450,903      1.625   2029/8/15    0.38
            1.625
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,000,000      11,700.91      585,045,898       12,476.96      623,848,050      2.875   2028/5/15    0.38
            2.875
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   0.5    4,500,000      13,107.92      589,856,546       13,179.40      593,073,171      0.500   2026/5/25    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,800,000      11,294.15      542,119,200       12,335.61      592,109,700      2.750   2028/2/15    0.36
            2.75
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,100,000      11,012.29      561,626,903       11,501.61      586,582,478      2.750   2024/2/15    0.35
            2.75
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,900,000      10,979.22      537,982,257       11,949.61      585,531,091      2.375   2027/5/15    0.35
            2.375
     ドイツ   国債証券    DEUTSCHLAND     REP     2,700,000      21,654.94      584,683,625       21,632.40      584,074,819      4.750   2034/7/4    0.35
            4.75
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   5,000,000      10,696.38      534,819,000       11,627.25      581,362,737      2.000  2026/11/15    0.35
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   0    4,500,000      12,492.46      562,161,049       12,812.35      576,556,078      0.000  2029/11/25    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,800,000      11,077.26      531,708,480       11,875.22      570,010,727      2.625  2025/12/31    0.34
            2.625
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,000,000      10,875.08      543,754,143       11,296.62      564,831,487      2.500   2023/8/15    0.34
            2.5
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,900,000      10,772.58      527,856,866       11,497.48      563,376,734      2.125   2025/5/15    0.34
            2.125
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,600,000      13,176.23      474,344,382       15,608.80      561,917,025      3.625   2044/2/15    0.34
            3.625
    ロ　種類別の投資比率

                                          2020年    9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                99.03
                  合計                               99.03
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                   2020年    9月30日現在

                                               評価額           投資

     国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
         種類       銘柄名       業種     数量                   単価           比率
     地域                             (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
     日本    株式   トヨタ自動車          輸送用機       829,200      7,594.31     6,297,201,852        6,932.00     5,748,014,400      3.33
                      器
     日本    株式   ソフトバンクグループ          情報・通       578,700      4,251.00     2,460,053,700        6,469.00     3,743,610,300      2.17
                      信業
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    株式   ソニー          電気機器       465,600      6,942.72     3,232,530,432        8,032.00     3,739,699,200      2.17
     日本    株式   キーエンス          電気機器        67,300     37,580.46     2,529,164,958        48,980.00     3,296,354,000      1.91
     日本    株式   任天堂          その他製        45,600     42,821.93     1,952,680,008        59,660.00     2,720,496,000      1.58
                      品
     日本    株式   武田薬品工業          医薬品       618,500      4,368.89     2,702,158,465        3,744.00     2,315,664,000      1.34
     日本    株式   リクルートホールディング          サービス       508,500      3,890.72     1,978,431,120        4,160.00     2,115,360,000      1.23
            ス          業
     日本    株式   日本電信電話          情報・通       974,600      2,752.00     2,682,099,200        2,150.00     2,095,390,000      1.21
                      信業
     日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      5,010,900        563.24    2,822,339,316         416.10    2,085,035,490      1.21
            ル・グループ
     日本    株式   第一三共          医薬品       637,900      2,326.61     1,484,144,519        3,229.00     2,059,779,100      1.19
     日本    株式   ＮＴＴドコモ          情報・通       521,500      3,000.87     1,564,953,705        3,885.00     2,026,027,500      1.17
                      信業
     日本    株式   ダイキン工業          機械        94,700     15,583.12     1,475,721,464        19,300.00     1,827,710,000      1.06
     日本    株式   日本電産          電気機器       178,800      7,961.68     1,423,548,384        9,805.00     1,753,134,000      1.02
     日本    株式   ＨＯＹＡ          精密機器       147,500      9,943.75     1,466,703,125        11,860.00     1,749,350,000      1.01
     日本    株式   信越化学工業          化学       124,900      11,757.25     1,468,480,525        13,685.00     1,709,256,500      0.99
     日本    株式   村田製作所          電気機器       218,300      6,407.05     1,398,659,015        6,773.00     1,478,545,900      0.86
     日本    株式   三井住友フィナンシャルグ          銀行業       506,700      3,875.89     1,963,913,463        2,917.50     1,478,297,250      0.86
            ループ
     日本    株式   本田技研工業          輸送用機       585,000      3,032.67     1,774,111,950        2,473.50     1,446,997,500      0.84
                      器
     日本    株式   ＫＤＤＩ          情報・通       531,400      3,132.08     1,664,387,312        2,656.00     1,411,398,400      0.82
                      信業
     日本    株式   ファナック          電気機器        69,900     20,628.11     1,441,904,889        20,120.00     1,406,388,000      0.81
     日本    株式   花王          化学       177,800      8,612.02     1,531,217,156        7,887.00     1,402,308,600      0.81
     日本    株式   伊藤忠商事          卸売業       511,600      2,410.40     1,233,160,640        2,685.00     1,373,646,000      0.80
     日本    株式   ＳＭＣ          機械        23,300     49,332.58     1,149,449,114        58,460.00     1,362,118,000      0.79
     日本    株式   みずほフィナンシャルグ          銀行業       995,930      1,644.70     1,638,006,071        1,310.50     1,305,166,265      0.76
            ループ
     日本    株式   東京エレクトロン          電気機器        47,200     22,457.36     1,059,987,392        27,330.00     1,289,976,000      0.75
     日本    株式   日立製作所          電気機器       357,000      4,175.44     1,490,632,080        3,543.00     1,264,851,000      0.73
     日本    株式   三菱商事          卸売業       479,000      2,844.26     1,362,400,540        2,512.50     1,203,487,500      0.70
     日本    株式   東京海上ホールディングス          保険業       258,900      5,862.33     1,517,757,237        4,600.00     1,190,940,000      0.69
     日本    株式   三井物産          卸売業       633,400      1,922.29     1,217,578,486        1,803.00     1,142,020,200      0.66
     日本    株式   オリエンタルランド          サービス        75,400     14,967.98     1,128,585,692        14,740.00     1,111,396,000      0.64
                      業
    ロ　種類別・業種別の投資比率

                                          2020年    9月30日現在

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.15
                    建設業                             2.41
                    食料品                             3.69
                    繊維製品                             0.48
                    パルプ・紙                             0.21
                    化学                             7.16
                                 52/325


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                    医薬品                             6.38
                    石油・石炭製品                             0.39
                    ゴム製品                             0.53
                    ガラス・土石製品                             0.76
                    鉄鋼                             0.55
                    非鉄金属                             0.64
                    金属製品                             0.56
                    機械                             5.38
                    電気機器                            15.21
                    輸送用機器                             6.92
                    精密機器                             2.69
                    その他製品                             2.75
                    電気・ガス業                             1.40
                    陸運業                             3.66
                    海運業                             0.14
                    空運業                             0.32
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             9.95
                    卸売業                             4.62
                    小売業                             4.96
                    銀行業                             4.64
                    証券、商品先物取引業                             0.77
                    保険業                             1.82
                    その他金融業                             1.12
                    不動産業                             1.91
                    サービス業                             5.63
        合計                                        98.08
    外国株式インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                   2020年    9月30日現在

                                               評価額           投資

     国／                             帳簿単価      帳簿価額             評価額
         種類       銘柄名        業種     数量                   単価           比率
     地域                              (円)      (円)             (円)
                                                (円)           (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ       900,098      7,129.86     6,417,574,527        12,070.72     10,864,832,731      4.66
                       ジー・
                       ハード
                       ウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフト       373,954      16,282.61     6,088,950,879        21,928.10     8,200,103,699      3.51
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC      小売       22,004     198,311.51     4,363,646,686        332,728.30     7,321,353,601      3.14
    アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-A       メディ       124,918      21,265.80     2,656,481,205        27,697.38     3,459,901,565      1.48
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディ       15,717     137,434.20     2,160,053,322        155,455.11     2,443,288,027      1.05
                       ア・娯楽
                                 53/325

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディ       15,588     137,818.25     2,148,310,944        155,104.91     2,417,775,431      1.04
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・       136,868      14,516.81     1,986,887,846        15,558.94     2,129,522,095      0.91
                       バイオテ
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
     スイス    株式   NESTLE   SA-REGISTERED        食品・飲       154,605      11,877.87     1,836,379,637        12,619.88     1,951,097,784      0.84
                       料・タバ
                       コ
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用       128,611      12,784.87     1,644,275,173        14,522.10     1,867,702,832      0.80
                       品・パー
                       ソナル用
                       品
    アメリカ     株式   VISA  INC         ソフト       87,326     19,356.11     1,690,291,662        21,100.75     1,842,644,269      0.79
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・       31,950     25,365.54      810,429,322       55,971.37     1,788,285,399      0.77
                       半導体製
                       造装置
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・       38,542      9,423.60     363,204,622       44,337.60     1,708,860,010      0.73
                       自動車部
                       品
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CL   A    ソフト       46,370     30,551.86     1,416,690,027        35,573.13     1,649,526,224      0.71
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC      小売       55,874     23,247.43     1,298,927,127        28,789.23     1,608,569,884      0.69
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   B 各種金融       72,248     22,588.29     1,631,959,498        22,264.55     1,608,569,353      0.69
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       158,294      13,446.12     2,128,440,436        10,088.03     1,596,874,621      0.68
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケ       49,054     29,394.41     1,441,913,585        32,179.07     1,578,512,100      0.68
                       ア機器・
                       サービス
    アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       214,971      6,274.99     1,348,942,595        6,267.59     1,347,350,520      0.58
                       サービス
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・       36,440     35,440.37     1,291,447,185        36,835.80     1,342,296,844      0.58
                       バイオテ
            GENUSSCHEIN
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフト       24,897     33,377.78      831,006,688       51,771.11     1,288,945,425      0.55
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   THE  WALT  DISNEY   CO.    メディ       93,837     15,385.43     1,443,723,158        13,267.32     1,244,965,507      0.53
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   SALESFORCE.COM,INC.           ソフト       46,725     18,051.59      843,460,823       26,180.20     1,223,270,312      0.52
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   NETFLIX   INC        メディ       22,848     34,839.93      796,022,949       52,210.18     1,192,898,284      0.51
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフト       57,948     11,730.04      679,732,706       20,578.10     1,192,459,739      0.51
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・       219,959      6,096.19     1,340,913,176        5,415.90     1,191,276,388      0.51
                       半導体製
                       造装置
    アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディ       236,620      4,572.67     1,081,986,595        4,887.95     1,156,589,095      0.50
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・       131,128      9,052.24     1,187,003,176        8,665.02     1,136,226,743      0.49
                       バイオテ
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       370,148      3,858.52     1,428,225,682        2,994.14     1,108,274,933      0.47
                       サービス
                                 54/325



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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・       288,577      3,984.42     1,149,814,279        3,826.78     1,104,322,424      0.47
                       バイオテ
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       211,966      5,522.75     1,170,637,346        5,175.73     1,097,080,057      0.47
                       料・タバ
                       コ
    ロ　種類別・業種別の投資比率

                                          2020年    9月30日現在

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             2.59
                    素材                             4.33
                    資本財                             6.04
                    商業・専門サービス                             1.19
                    運輸                             1.99
                    自動車・自動車部品                             1.52
                    耐久消費財・アパレル                             1.87
                    消費者サービス                             1.51
                    メディア・娯楽                             6.53
                    小売                             6.12
                    食品・生活必需品小売り                             1.51
                    食品・飲料・タバコ                             4.32
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.17
                    ヘルスケア機器・サービス                             5.19
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             8.29
                    銀行                             4.77
                    各種金融                             4.07
                    保険                             2.91
                    不動産                             0.50
                    ソフトウェア・サービス                            12.16
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.07
                    電気通信サービス                             1.97
                    公益事業                             3.29
                    半導体・半導体製造装置                             3.97
       投資証券         ―   ―                             2.33
        合計                                        97.19
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                   2020年    9月30日現在

                                 55/325


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                評価額           投資

     国／                             帳簿単価      帳簿価額             評価額
         種類       銘柄名        業種     数量                   単価           比率
     地域                              (円)      (円)             (円)
                                                (円)           (％)
     ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD-  小売       19,221     22,884.94      439,871,497       29,299.19      563,159,808     5.58
     諸島
            ADR
     ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LIMITED    メディア・       58,600      5,134.45     300,878,915        6,900.07     404,344,395     4.00
     諸島                 娯楽
     台湾    株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       252,000      1,190.51     300,009,623        1,568.84     395,347,680     3.92
                       導体製造装
            MANUFACTURING
                       置
     香港   投資信託受    CHINAAMC    CSI  300  INDEX  ETF ―       469,800       639.03     300,217,904        729.91     342,911,718     3.40
         益証券
     韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       48,873      4,680.79     228,764,518        5,284.56     258,272,301     2.56
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ   投資信託受    ISHARES   MSCI  RUSSIA   ETF   ―       61,449      4,175.93     256,607,076        3,393.00     208,496,826     2.06
         益証券
     アメリカ    投資証券    ISHARES   MSCI  SAUDI  ARABIA   ―       62,460      3,045.45     190,219,362        3,109.46     194,216,996     1.92
            ETF
     ケイマン     株式   MEITUAN   DIANPING-CLASS      B 小売       36,500      2,087.88      76,207,916       3,202.29     116,883,585     1.16
     諸島
     インド    株式   RELIANCE    INDUSTRIES       エネルギー       29,286      2,350.93      68,849,513       3,255.32      95,335,375     0.94
            LIMITED
     南アフリ     株式   NASPERS   LIMITED-N    SHS   小売        4,471     14,579.09      65,183,156       18,502.93      82,726,634     0.82
      カ
     ケイマン     株式   JD.COM   INC-ADR        小売        8,747     4,798.76      41,974,808       7,951.92      69,555,514     0.69
     諸島
     中国    株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行       983,000       83.84     82,417,081        68.38     67,223,930     0.67
     中国    株式   PING  AN INSURANCE    (GROUP)   保険       61,000      1,180.10      71,986,376       1,084.49      66,154,043     0.66
            CO OF CHINA  LT
     アメリカ   投資信託受    ISHARES   MSCI  QATAR  ETF   ―       30,028      1,845.02      55,402,464       1,867.36      56,073,386     0.56
         益証券
     インド    株式   INFOSYS   LIMITED       ソフトウェ       34,841      1,074.82      37,447,809       1,463.04      50,974,125     0.50
                       ア・サービ
                       ス
     韓国    株式   HYNIX  SEMICONDUCTOR      INC   半導体・半        5,633     7,369.19      41,510,650       7,627.20      42,964,018     0.43
                       導体製造装
                       置
     香港    株式   CHINA  MOBILE   LTD     電気通信       63,000      797.55     50,246,178        668.16     42,094,553     0.42
                       サービス
     インド    株式   HOUSING   DEVELOPMENT       銀行       16,825      3,168.28      53,306,414       2,483.99      41,793,216     0.41
            FINANCE   CORPORATION
     ブラジル     株式   VALE  SA         素材       37,800      978.25     36,978,209       1,095.22      41,399,675     0.41
     ケイマン     株式   NETEASE.COM     INC  -ADR    メディア・         842    38,681.03      32,569,434       47,690.40      40,155,323     0.40
     諸島                 娯楽
     アメリカ   投資信託受    ISHARES   MSCI  UAE  ETF    ―       35,000      1,320.62      46,221,808       1,122.03      39,271,055     0.39
         益証券
     韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ        8,414     3,863.80      32,510,086       4,585.40      38,581,556     0.38
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     ケイマン     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        2,788     12,644.85      35,253,856       12,968.96      36,157,472     0.36
     諸島                 娯楽
     台湾    株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ       127,800       311.32     39,786,995        280.28     35,819,784     0.35
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     韓国    株式   NAVER  CORPORATION        メディア・        1,271     18,119.06      23,029,326       26,922.19      34,218,116     0.34
                       娯楽
     中国    株式   INDUSTRIAL    AND  COMMERCIAL     銀行       621,000       73.52     45,661,857        54.46     33,821,834     0.33
            BANK  OF CHINA
     台湾    株式   MEDIATEK    INCORPORATION       半導体・半       15,000      1,587.50      23,812,542       2,220.40      33,306,000     0.33
                       導体製造装
                       置
                                 56/325


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インド    株式   TATA  CONSULTANCY     SVS  LTD  ソフトウェ        9,209     3,021.95      27,829,141       3,608.18      33,227,730     0.33
                       ア・サービ
                       ス
     ケイマン     株式   TAL  EDUCATION    GROUP-ADR     消費者サー        3,876     5,379.08      20,849,351       7,906.43      30,645,338     0.30
     諸島                 ビス
     ケイマン     株式   XIAOMI   CORP-CLASS    B   テクノロ       107,600       170.04     18,296,449        273.68     29,448,237     0.29
     諸島                 ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ロ　種類別・業種別の投資比率

                                          2020年    9月30日現在

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             2.51
                    素材                             3.61
                    資本財                             1.44
                    商業・専門サービス                             0.20
                    運輸                             0.82
                    自動車・自動車部品                             1.71
                    耐久消費財・アパレル                             0.84
                    消費者サービス                             1.15
                    メディア・娯楽                             6.10
                    小売                             9.39
                    食品・生活必需品小売り                             0.77
                    食品・飲料・タバコ                             1.75
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.77
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.75
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             1.81
                    銀行                             6.00
                    各種金融                             1.06
                    保険                             1.92
                    不動産                             1.34
                    ソフトウェア・サービス                             1.41
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.29
                    電気通信サービス                             1.87
                    公益事業                             1.16
                    半導体・半導体製造装置                             5.37
      新株予約権証券           ―   ―                             0.00
     投資信託受益証券           ―   ―                             6.42
       投資証券         ―   ―                             2.05
        合計                                        67.53
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

                                 57/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2020年    9月30日現在

                                               評価額           投資

     国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
     地域                             (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
     日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                  718    651,467.95      467,753,988        596,000     427,928,000     6.26
     日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                  741    585,924.3      434,169,906        538,000     398,658,000     5.83
     日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 1,121     350,998.1      393,468,870        355,500     398,515,500     5.83
     日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 2,132     173,008.59      368,854,313        162,800     347,089,600     5.08
     日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 2,397     142,941.61      342,631,039        132,000     316,404,000     4.63
             人
     日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 1,058     284,133.67      300,613,422        269,000     284,602,000     4.16
     日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 1,476     156,764.74      231,384,756        161,300     238,078,800     3.48
     日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人                 1,402     150,381.46      210,834,806        162,400     227,684,800     3.33
     日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                  704    316,828.89      223,047,538        311,000     218,944,000     3.20
     日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 1,048     187,463.76      196,462,020        180,300     188,954,400     2.76
     日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 1,586     115,928.25      183,862,204        116,700     185,086,200     2.71
     日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 2,182     73,416.22      160,194,192        77,600     169,323,200     2.48
     日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                  461    313,124.23      144,350,270        326,500     150,516,500     2.20
     日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  245    671,067.98      164,411,655        607,000     148,715,000     2.17
             法人
     日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                  372    405,336.87      150,785,318        399,500     148,614,000     2.17
             法人
     日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                  484    285,510.81      138,187,232        301,500     145,926,000     2.13
             人
     日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                  826    183,107.16      151,246,514        176,200     145,541,200     2.13
     日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  230    605,237.2      139,204,558        629,000     144,670,000     2.12
     日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 2,388     45,861.4     109,517,023        51,700     123,459,600     1.81
     日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                  238    542,793.15      129,184,772        502,000     119,476,000     1.75
             資法人
     日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                  872    135,412.12      118,079,368        136,900     119,376,800     1.75
     日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                  927    104,029.9      96,435,717        108,800     100,857,600     1.47
     日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                  323    328,197.21      106,007,698        307,000     99,161,000     1.45
             法人
     日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 3,101     26,804.48      83,120,692        31,200     96,751,200     1.41
     日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  158    597,999.68       94,483,950        604,000     95,432,000     1.40
     日本    投資証券    イオンリート投資法人                  753    112,971.86       85,067,810        121,100     91,188,300     1.33
     日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                  482    192,206.34       92,643,455        185,900     89,603,800     1.31
             クスト投資法人
     日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                  245    352,903.87       86,461,448        358,000     87,710,000     1.28
     日本    投資証券    日本リート投資法人                  240    361,348.03       86,723,527        356,500     85,560,000     1.25
     日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                  687    122,084.11       83,871,783        122,900     84,432,300     1.23
    ロ　種類別の投資比率

                                          2020年    9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.38
                  合計                               98.38
                                 58/325


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    外国リート・インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                   2020年    9月30日現在

                                               評価額           投資

     国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
     地域                             (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
     アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             47,983     10,795.83      518,016,406       10,538.73      505,680,265     6.58
     アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              5,754     81,714.91      470,187,604       80,774.06      464,773,987     6.05
     アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         17,441     16,153.07      281,725,842       15,607.61      272,212,431     3.54
     アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE               9,984     21,932.92      218,978,321       23,372.27      233,348,824     3.04
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             26,886      6,083.00     163,547,711        5,766.10     155,027,365     2.02
     オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             107,439      1,381.29     148,405,343        1,372.40     147,450,165     1.92
     ラリア
     アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORPORATION           22,780      6,619.13     150,783,980        6,464.37     147,258,576     1.92
     アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC         9,094     16,475.17      149,825,251       15,607.61      141,935,660     1.85
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         20,372      7,218.71     147,059,630        6,770.14     137,921,333     1.80
     アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUITIES,        7,777     18,029.32      140,214,039       16,920.59      131,591,460     1.71
             INC.
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              22,351      5,915.27     132,212,379        5,405.32     120,814,352     1.57
     香港   投資証券    LINK  REIT               137,300       858.74     117,905,226        849.71     116,665,526     1.52
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              24,911      4,493.89     111,947,518        4,504.96     112,223,158     1.46
     アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          36,362      3,080.47     112,012,256        2,962.40     107,718,789     1.40
     イギリス    投資証券    SEGRO  PLC               79,831      1,309.69     104,554,418        1,267.27     101,167,437     1.32
     アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        35,186      2,961.28     104,195,737        2,861.89     100,698,462     1.31
     アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            24,787      4,046.41     100,298,595        3,910.36      96,926,292     1.26
     アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           6,417     15,616.44      100,210,702       14,842.68      95,245,490     1.24
     アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         8,193     11,248.01      92,154,986       11,345.99      92,957,712     1.21
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMMUNITIES         7,499     12,264.62      91,972,426       12,202.97      91,510,087     1.19
     アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         4,227     22,761.81      96,214,179       21,117.67      89,264,433     1.16
     アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC           35,155      2,436.19      85,644,303       2,474.66      86,996,743     1.13
     アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          9,501     9,217.76      87,578,005       8,493.62      80,697,922     1.05
     アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             11,091      7,574.22      84,005,697       6,890.75      76,425,353     0.99
     アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES    INC      10,893      7,003.95      76,294,136       6,522.56      71,050,355     0.92
     アメリカ    投資証券    UDR  INC               19,575      3,655.41      71,554,742       3,419.45      66,935,851     0.87
     アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           6,653     9,388.48      62,461,573       9,460.63      62,941,611     0.82
     アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       33,664      1,989.04      66,959,043       1,861.02      62,649,445     0.82
     オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP             331,601       152.48     50,565,771        172.11     57,074,236     0.74
     ラリア
     アメリカ    投資証券    CYRUSONE    INC              7,546     8,474.57      63,949,180       7,561.52      57,059,275     0.74
    ロ　種類別の投資比率

                                          2020年    9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.79
                  合計                               98.79
                                 59/325


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    ②投資不動産物件

    国内債券パッシブ・マザーファンド

    　　該当事項はありません。
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

    　　該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・マザーファンド

    　　該当事項はありません。
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

    　　該当事項はありません。
    外国株式インデックス・マザーファンド

    　　該当事項はありません。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

    　　該当事項はありません。
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

    　　該当事項はありません。
    外国リート・インデックス・マザーファンド

    　　該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    国内債券パッシブ・マザーファンド

    　　該当事項はありません。

    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2020年    9月30日現在

                                                         投資

                            買建／              簿価        時価
       種類          資産の名称                 数量                      比率
                             売建             （円）        （円）
                                                         (％)
    為替予約取引        米ドル                 売建    93,360,000.00        9,866,560,212        9,875,620,800        △42.52
            カナダドル                 売建     5,420,000.00        439,984,922        428,288,400       △1.84
            メキシコペソ                 売建    35,750,000.00         172,350,035        168,382,500       △0.72
            ユーロ                 売建    74,490,000.00        9,431,597,533        9,249,423,300        △39.82
            英ポンド                 売建    10,640,000.00        1,506,705,928        1,447,891,200        △6.23
            スウェーデンクローナ                 売建     5,980,000.00         73,333,936        70,564,000       △0.30
                                 60/325


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            ノルウェークローネ                 売建     4,200,000.00         51,047,808        47,124,000       △0.20
            デンマーククローネ                 売建     7,250,000.00        123,330,982        120,930,000       △0.52
            ポーランドズロチ                 売建     5,380,000.00        154,996,078        147,358,200       △0.63
            オーストラリアドル                 売建     7,190,000.00        562,178,910        542,701,200       △2.33
            シンガポールドル                 売建     2,810,000.00        218,720,003        217,156,800       △0.93
            イスラエルシュケル                 売建     2,920,000.00         92,125,401        89,673,200       △0.38
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

    外国債券パッシブ・マザーファンド

    　　該当事項はありません。

    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

                                                   2020年    9月30日現在

                                                          投資

                                買建／              簿価       時価
      種類       取引所等            名称          数量    通貨                  比率
                                 売建             （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建    156 日本円       2,567,149,900       2,535,780,000       1.46
    取引
    （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

    外国株式インデックス・マザーファンド

                                                   2020年    9月30日現在

                                                          投資

                     買建／                  簿価              時価
     種類   地域   取引所等      名称       数量   通貨    帳簿価額              評価額            比率
                     売建                  （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ商業    SPMINI   2012    買建    296 米ドル     49,350,200.5      5,221,251,213        49,338,760      5,220,040,808       2.23
    数先物   カ   取引所
    取引
       ドイツ   ユーレック    DJ EUR  2012    買建    284 ユーロ       9,325,578     1,157,957,020        9,096,520     1,129,514,888       0.48
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI200   2012    買建    22 オースト       3,231,224      243,925,099        3,264,250      246,418,232      0.10
       トラリ   物取引所                 ラリアド
       ア                   ル
       イギリ   ロンドン国    FTSE  2012     買建    38 英ポンド       2,267,361      308,565,158        2,230,980      303,614,068      0.13
       ス   際金融先物
          オプション
          取引所
    （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

                                                   2020年    9月30日現在

                                                         投資

                            買建／              簿価        時価
       種類          資産の名称                 数量                      比率
                             売建             （円）        （円）
                                                         (％)
    為替予約取引        米ドル                 買建    11,450,000.00        1,207,799,737        1,211,295,500         0.51
            カナダドル                 買建      740,000.00        58,372,613        58,474,800        0.02
                                 61/325

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ユーロ                 買建     1,270,000.00        156,303,980        157,695,900        0.06
            英ポンド                 買建      490,000.00        66,483,098        66,679,200        0.02
            スイスフラン                 買建      510,000.00        58,289,252        58,670,400        0.02
            スウェーデンクローナ                 買建     1,510,000.00         17,671,259        17,818,000        0.00
            ノルウェークローネ                 買建      270,000.00         3,014,683        3,029,400       0.00
            デンマーククローネ                 買建      850,000.00        14,082,991        14,178,000        0.00
            オーストラリアドル                 買建      60,000.00        4,531,632        4,528,800       0.00
            ニュージーランドドル                 買建      20,000.00        1,396,298        1,395,600       0.00
            香港ドル                 買建      390,000.00         5,323,328        5,319,600       0.00
            シンガポールドル                 買建      70,000.00        5,388,744        5,410,300       0.00
            イスラエルシュケル                 買建      90,000.00        2,737,890        2,763,900       0.00
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

    エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                                   2020年    9月30日現在

                                                          投資

                     買建／                  簿価              時価
     種類   地域   取引所等      名称       数量   通貨    帳簿価額              評価額            比率
                     売建                  （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   インターコ    MSCIE  2012     買建    584 米ドル      31,907,274      3,375,789,589        31,276,120      3,309,013,496       32.76
    数先物   カ   ンチネンタ
    取引      ル取引所
    （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

                                                   2020年    9月30日現在

                                                         投資

                            買建／              簿価        時価
       種類          資産の名称                 数量                      比率
                             売建             （円）        （円）
                                                         (％)
    為替予約取引        米ドル                 買建    20,151,090.93        2,132,600,000        2,129,365,777         21.08
            米ドル                 売建      622,523.46        66,000,000        65,782,054       △0.65
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

                                                   2020年    9月30日現在

                                                          投資

                                買建／              簿価       時価
      種類       取引所等            名称          数量    通貨                  比率
                                 売建             （円）       （円）
                                                          (％)
    ＲＥＩＴ指数     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     30 日本円        51,117,600       51,555,000      0.75
    先物取引
    （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

    外国リート・インデックス・マザーファンド

                                                   2020年    9月30日現在

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                            買建／              簿価        時価
       種類          資産の名称                 数量                      比率
                             売建             （円）        （円）
                                                         (％)
    為替予約取引        米ドル                 買建      170,621.54        18,000,000        18,050,051        0.23
            ユーロ                 買建       4,062.60        500,000        504,453      0.00
            英ポンド                 買建       3,686.66        500,000        501,680      0.00
            オーストラリアドル                 買建      13,385.32        1,000,000        1,010,323       0.01
            シンガポールドル                 買建      12,936.08        1,000,000         999,829      0.01
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】
















    １【申込（販売）手続等】

       イ　申込方法

       （イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
          取得申込みを行っていただきます。
          当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法が
          ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込み
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          の販売会社にお問い合わせください。
       （ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
          当日の申込受付分とします。
           なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
           は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消さ
           せていただく場合があります。
       （ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
          が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
          者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
          販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
          口数の増加の記載または記録を行うことができます。
          ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
       （ニ）申込不可日
          上記にかかわらず、取得申込日がニューヨーク、ロンドンの取引所または銀行の休業日のいず
          れかに当たる場合には、当ファンドの取得申込みはできません（また、該当日には、解約請求
          のお申込みもできません。）。
       ロ　申込価額
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
         ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
         す。
       ハ　申込手数料
         ありません。
       ニ　申込単位
         お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
       ホ　照会先
         手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                           ※
                 照会先の名称                                ホームページ
                                  コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          会社
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
       ヘ　申込取扱場所・払込取扱場所
         販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
       ト　払込期日
         取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指
         定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
         各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
         経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが

       できます。
       お買付けの販売会社にお申し出ください。
       ただし、ニューヨーク、ロンドンの取引所または銀行の休業日のいずれかに当たる場合には、解約
       請求の受付けは行いません。
       解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
       社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
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       なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
       解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
       るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
       口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
       該口数の減少の記載または記録が行われます。
       一部解約金は、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。
       一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
       一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社（コールセンター：
       0120-88-2976）にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
       委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
       は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
       取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
       請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
       解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
       じた取扱いとなります。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       イ　基準価額の算出方法

         基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
         す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
         額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
         数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
         仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先
         物売買相場の仲値によるものとします。
       ロ　基準価額の算出頻度・照会方法
         基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「ＤＣ世界分散」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                  コールセンター
           三井住友ＤＳアセットマネジメント株
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
           式会社
          ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
           す。
    （２）【保管】

        ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
        たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
        証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

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        2017年10月3日から下記「（５）その他                     イ　信託の終了」に記載された各事由が生じた場合におけ
        る信託終了の日までとなります。
    （４）【計算期間】

        毎年9月11日から翌年9月10日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日

        （以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日と
        し、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託
        期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       イ　信託の終了

       （イ）信託契約の解約
         ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
           き、残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したとき
           は、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができま
           す。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
           す。
         ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
           行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
           どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
           書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
           有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
           もって行います。
         ｅ．上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
           当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
           示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
           生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
           す。
       （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
           委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
           従い信託契約を解約し、信託を終了させます。
       （ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
           委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
           ときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官
           庁が当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当
           ファンドは、その委託会社と受託会社との間において存続します。
       （ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
           がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
           は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
         ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
           す。
         ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
                                 70/325


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           信託を終了させます。
       ロ　収益分配金、償還金の支払い
       （イ）収益分配金
         ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
           額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
           いおよびその金額について保証するものではありません。
         ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
           指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
           算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
           る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
           益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
           名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
           払われます。
           ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
           後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、再投資により増
           加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       （ロ）償還金
           償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して
           ５営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿
           に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかか
           る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
           め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし
           ます。）に支払われます。
       ハ　信託約款の変更等
       （イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
          監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
          と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
          合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
          合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
          旨および内容を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
          り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
          きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
          容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
          る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       （ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       （ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
          て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
       （ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
          た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
          り同意の意思表示をしたときには適用しません。
       （ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
          書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
          議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
       ニ　反対受益者の受益権買取請求の不適用
         当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
         払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
         款 の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
         受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ホ　販売会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
         の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
         償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
         意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
         会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
       ヘ　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
         譲渡・承継されることがあります。
       ト　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
         https://www.smd-am.co.jp
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
         告は、日本経済新聞に掲載します。
       チ　運用にかかる報告書の開示方法
         委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
         か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
         （全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
         交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
         す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
    ４【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

        す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
       イ　分配金請求権
         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
         指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
         の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
         以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
         かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
         記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
         ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
         いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、再投資により増加
         した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
         その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ロ　償還金請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
         業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
         たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
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         きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
         で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
         す。
         償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
         利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ハ　一部解約実行請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
         す。詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
       ニ　書面決議における議決権
         委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
         大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
         いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
       ホ　帳簿閲覧・謄写請求権
         受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
         ることができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省

       令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
       総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期（2019年                                              9月11日から2020年

       9月10日まで）の財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                （2019年     9月10日現在）          （2020年     9月10日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        3,622,120               6,259,369
        コール・ローン
                                       292,899,986               540,003,284
        親投資信託受益証券
                                       296,522,106               546,262,653
        流動資産合計
                                       296,522,106               546,262,653
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         654,548               938,247
        未払解約金
                                          26,309               50,349
        未払受託者報酬
                                         249,938               478,288
        未払委託者報酬
                                            7               18
        未払利息
                                          7,960               15,133
        その他未払費用
                                         938,762              1,482,035
        流動負債合計
                                         938,762              1,482,035
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       283,071,447               508,204,609
        元本
        剰余金
                                        12,511,897               36,576,009
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       295,583,344               544,780,618
        元本等合計
                                       295,583,344               544,780,618
       純資産合計
                                       296,522,106               546,262,653
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                 自　2018年      9月11日         自　2019年      9月11日
                                 至　2019年      9月10日         至　2020年      9月10日
     営業収益
                                        10,288,215               15,823,298
       有価証券売買等損益
                                        10,288,215               15,823,298
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,079               2,606
       支払利息
                                          42,190               89,556
       受託者報酬
                                         400,746               850,689
       委託者報酬
                                          13,443               28,213
       その他費用
                                         457,458               971,064
       営業費用合計
                                        9,830,757               14,852,234
     営業利益又は営業損失（△）
                                        9,830,757               14,852,234
     経常利益又は経常損失（△）
                                        9,830,757               14,852,234
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         499,085
                                                        △ 92,594
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                         582,044              12,511,897
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        2,787,388               11,878,243
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        2,787,388               11,878,243
       額
                                         189,207              2,758,959
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         189,207              2,758,959
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                        12,511,897               36,576,009
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）
                                        第3期

    　　　　　　　項　目                                 自  2019年    9月11日
                                     至  2020年    9月10日
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
                      ております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                          第2期                      第3期

        項　目
                     （2019年     9月10日現在）                  （2020年     9月10日現在）
    １.   当計算期間の末日に                         283,071,447口                      508,204,609口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.0442円    1口当たり純資産額                   1.0720円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  10,442円)    (10,000口当たりの純資産額                  10,720円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                           第2期                     第3期

          項　目               自  2018年    9月11日                自  2019年    9月11日
                        至  2019年    9月10日                至  2020年    9月10日
    分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  （4,428,726円）、費用控除後、繰越欠損金補                     （8,343,778円）、費用控除後、繰越欠損金補
                  填後の有価証券売買等損益（3,858,097円）、                     填後の有価証券売買等損益（6,601,050円）、
                  収益調整金（3,261,815円）、および分配準備                     収益調整金（13,722,287円）、および分配準
                  積立金（963,259円）より、分配対象収益は                     備積立金（7,908,894円）より、分配対象収益
                  12,511,897円（1万口当たり441.98円）であり                     は36,576,009円（1万口当たり719.67円）であ
                  ますが、分配を行っておりません。                     りますが、分配を行っておりません。
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    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第3期

    　　　　　　　項　目                                 自  2019年    9月11日
                                     至  2020年    9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第3期

    　　　　　　　項　目
                                    （2020年     9月10日現在）
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    　売買目的有価証券
    第2期（自      2018年    9月11日　至       2019年    9月10日）

             種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額


          親投資信託受益証券                                            10,052,712     円

              合計                                         10,052,712     円

    第3期（自      2019年    9月11日　至       2020年    9月10日）

             種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額


          親投資信託受益証券                                            15,708,305     円

              合計                                         15,708,305     円

    （デリバティブ取引に関する注記）


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    　　該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）



                               第3期

                            自  2019年    9月11日
                            至  2020年    9月10日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                                  第2期                 第3期

              項　目
                              （2019年     9月10日現在）            （2020年     9月10日現在）
    期首元本額                                 114,481,559円                 283,071,447円
    期中追加設定元本額                                 198,345,231円                 284,669,114円
    期中一部解約元本額                                 29,755,343円                 59,535,952円
    （４）【附属明細表】

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益証券          国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ                           20,691,114           54,506,601
               号）
               外国株式インデックス・マザーファンド                           26,928,571          108,015,883
               ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド                           16,988,243           26,116,025
               外国債券パッシブ・マザーファンド                           56,728,071          108,611,564
               国内債券パッシブ・マザーファンド                           63,782,215           81,571,074
               Ｊリート・インデックス・マザーファンド                           12,315,173           26,475,158
                                 80/325


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               外国リート・インデックス・マザーファンド                           43,237,449           81,325,317
               エマージング株式インデックス・マザーファン                           38,808,915           53,381,662
               ド
                    合計                     279,479,751           540,003,284
    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　該当事項はありません。

    （参考）

      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンドは、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「ヘッ
    ジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」、「国内株式インデッ
    クス・マザーファンド（Ｂ号）」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式イン
    デックス・マザーファンド」、「Ｊリート・インデックス・マザーファンド」および「外国リート・インデッ
    クス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信
    託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
      なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
    国内債券パッシブ・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2019年     9月10日現在）          （2020年     9月10日現在）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               742,374,174               440,038,057
        国債証券                             110,221,460,350               104,245,403,390
        地方債証券                              10,749,458,710                8,890,158,495
        特殊債券                              17,482,863,747               12,898,258,951
        社債券                              7,088,825,000               5,555,408,000
        未収入金                                    -          401,905,000
        未収利息                               504,204,067               442,435,604
                                        5,064,361               7,582,536
        前払費用
                                     146,794,250,409               132,881,190,033
        流動資産合計
                                     146,794,250,409               132,881,190,033
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                    -          401,840,000
        未払解約金                               360,477,000                91,523,000
        未払利息                                  1,539               1,286
                                          82,466                7,962
        その他未払費用
                                       360,561,005               493,372,248
        流動負債合計
                                       360,561,005               493,372,248
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             112,020,381,328               103,519,056,378
        剰余金
                                      34,413,308,076               28,868,761,407
          剰余金又は欠損金（△）
                                     146,433,689,404               132,387,817,785
        元本等合計
                                     146,433,689,404               132,387,817,785
       純資産合計
                                     146,794,250,409               132,881,190,033
     負債純資産合計
                                 81/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表

    （重要な会計方針の注記）

                                     自  2019年    9月11日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2020年    9月10日
    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
                      して時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2019年     9月10日現在）                  （2020年     9月10日現在）

        項　目
    １.   当計算期間の末日に                       112,020,381,328口                      103,519,056,378口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.3072円    1口当たり純資産額                   1.2789円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  13,072円)    (10,000口当たりの純資産額                  12,789円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2019年    9月11日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2020年    9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
                                 82/325



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      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2020年     9月10日現在）

    　　　　　　　項　目
                                 83/325


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    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    　　該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）



                            自  2019年    9月11日

                            至  2020年    9月10日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2019年     9月10日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                               157,109,944,339円
    同期中における追加設定元本額                                                19,557,082,854円
    同期中における一部解約元本額                                                64,646,645,865円
    2019年    9月10日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                 4,649,473,249円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 7,877,944,639円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 1,667,101,957円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  780,433,028円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                  48,591,736円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  171,675,395円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  321,004,856円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  306,156,890円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  114,965,076円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  218,997,356円
                                 84/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  93,099,364円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 2,765,199,173円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                 1,126,946,850円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  490,788,817円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  10,336,368円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  660,773,383円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  223,815,398円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  274,188,567円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  54,395,665円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   5,513,818円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  33,042,147円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                    416,763円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                    262,454円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                    111,938円
    ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,793,124,662円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                17,075,396,229円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 6,997,916,606円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                16,919,573,011円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  341,530,368円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  560,808,357円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                   2,642,998円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  239,612,092円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  110,370,858円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,962,263,301円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,072,118,528円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,597,943,001円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                10,007,950,700円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   2,218,246円
    三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,457,499,955円
    三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 3,612,040,213円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  479,193,262円
    三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,046,388,134円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  839,200,063円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  182,003,732円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  43,021,375円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 1,885,326,071円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,383,965,299円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                 1,195,530,440円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  996,705,535円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  234,605,464円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  18,000,249円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  338,835,567円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 5,974,636,981円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  287,982,728円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  149,530,083円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      708,265,865円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  990,387,454円
                                 85/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                     2,618,559,014円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                               112,020,381,328円
                           （2020年     9月10日現在）


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                               112,020,381,328円
    同期中における追加設定元本額                                                29,465,214,127円
    同期中における一部解約元本額                                                37,966,539,077円
    2020年    9月10日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                 5,404,106,258円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 9,352,829,017円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 1,998,420,713円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  693,533,147円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                  46,082,897円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  181,308,582円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  374,855,441円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  438,754,213円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  177,137,533円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  308,707,190円
    三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  129,902,142円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 1,341,808,057円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  382,833,387円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  16,075,994円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  21,159,651円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  824,764,564円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  250,675,696円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  361,732,503円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  76,188,990円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  20,708,587円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  63,782,215円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                  28,011,160円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                  58,057,747円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                  12,850,189円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   3,598,454円
    ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,903,494,951円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                15,454,233,129円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 6,719,111,006円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                16,611,697,542円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  316,664,963円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  567,607,238円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,942,066円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  243,859,822円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  117,573,504円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,922,462,329円
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    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,101,626,336円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,542,605,879円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 9,356,692,074円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,655,317円
    三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,358,855,987円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  465,430,954円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  622,224,587円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  179,522,478円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  43,582,648円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 1,689,664,549円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,273,857,452円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  868,223,966円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  211,492,420円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  19,262,253円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  302,431,646円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 5,618,673,320円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  81,344,659円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  297,899,914円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      926,069,950円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                 1,204,188,532円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                     2,927,220,580円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                               103,519,056,378円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。


    　(b)株式以外の有価証券


                                                      （単位：円）

        種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

       国債証券       第４０４回利付国債（２年）                           20,000,000           20,046,600

               第４０５回利付国債（２年）                           10,000,000           10,026,400

               第４０７回利付国債（２年）                           20,000,000           20,061,200

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               第４０９回利付国債（２年）                           30,000,000           30,104,400
               第４１０回利付国債（２年）                          110,000,000           110,412,500

               第４１１回利付国債（２年）                          210,000,000           210,915,600

               第４１３回利付国債（２年）                          100,000,000           100,448,000

               第４１４回利付国債（２年）                          300,000,000           301,326,000

               第４１６回利付国債（２年）                          400,000,000           401,856,000

               第１３１回利付国債（５年）                          140,000,000           140,511,000

               第１３２回利付国債（５年）                           95,000,000           95,396,150

               第１３３回利付国債（５年）                          148,000,000           148,689,680

               第１３４回利付国債（５年）                          110,000,000           110,576,400

               第１３５回利付国債（５年）                          190,000,000           191,103,900

               第１３６回利付国債（５年）                          400,000,000           402,560,000

               第１３７回利付国債（５年）                          100,000,000           100,698,000

               第１３８回利付国債（５年）                          600,000,000           604,434,000

               第１３９回利付国債（５年）                          260,000,000           262,067,000

               第１４０回利付国債（５年）                          600,000,000           605,112,000

               第１４１回利付国債（５年）                           15,000,000           15,133,350

               第１４２回利付国債（５年）                          680,000,000           686,276,400

               第１４３回利付国債（５年）                          940,000,000           948,751,400

               第１４４回利付国債（５年）                         1,140,000,000           1,150,647,600

               第１回利付国債（４０年）                           40,000,000           58,812,400

               第２回利付国債（４０年）                          242,000,000           345,984,980

               第３回利付国債（４０年）                          185,000,000           265,900,500

               第４回利付国債（４０年）                          247,000,000           357,241,040

               第５回利付国債（４０年）                          245,000,000           343,661,500

               第６回利付国債（４０年）                          250,000,000           345,965,000

               第７回利付国債（４０年）                          275,000,000           366,580,500

               第８回利付国債（４０年）                          320,000,000           399,491,200

               第９回利付国債（４０年）                          453,000,000           423,369,270

               第１０回利付国債（４０年）                          460,000,000           504,357,800

               第１１回利付国債（４０年）                          390,000,000           415,158,900

               第１２回利付国債（４０年）                          410,000,000           394,698,800

               第１３回利付国債（４０年）                          160,000,000           153,904,000

               第３２２回利付国債（１０年）                          365,000,000           370,781,600

               第３２３回利付国債（１０年）                          310,000,000           315,728,800

               第３２４回利付国債（１０年）                          390,000,000           396,513,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第３２５回利付国債（１０年）                         1,265,000,000           1,288,870,550
               第３２６回利付国債（１０年）                           77,000,000           78,448,370

               第３２７回利付国債（１０年）                           25,000,000           25,527,250

               第３２８回利付国債（１０年）                          130,000,000           132,382,900

               第３２９回利付国債（１０年）                         2,030,000,000           2,082,231,900

               第３３０回利付国債（１０年）                         1,285,000,000           1,321,082,800

               第３３２回利付国債（１０年）                          793,000,000           811,762,380

               第３３３回利付国債（１０年）                          815,000,000           835,741,750

               第３３４回利付国債（１０年）                          315,000,000           323,593,200

               第３３５回利付国債（１０年）                           50,000,000           51,253,500

               第３３６回利付国債（１０年）                          340,000,000           348,979,400

               第３３７回利付国債（１０年）                          120,000,000           122,138,400

               第３３８回利付国債（１０年）                          805,000,000           823,458,650

               第３３９回利付国債（１０年）                          785,000,000           803,628,050

               第３４０回利付国債（１０年）                          770,000,000           789,442,500

               第３４１回利付国債（１０年）                          557,000,000           568,658,010

               第３４２回利付国債（１０年）                          890,000,000           899,629,800

               第３４３回利付国債（１０年）                          890,000,000           899,807,800

               第３４４回利付国債（１０年）                          981,000,000           992,281,500

               第３４５回利付国債（１０年）                          938,000,000           948,937,080

               第３４６回利付国債（１０年）                          640,000,000           647,763,200

               第３４７回利付国債（１０年）                          630,000,000           637,938,000

               第３４８回利付国債（１０年）                          485,000,000           491,338,950

               第３４９回利付国債（１０年）                          720,000,000           729,475,200

               第３５０回利付国債（１０年）                          990,000,000          1,003,097,700

               第３５１回利付国債（１０年）                          930,000,000           941,978,400

               第３５２回利付国債（１０年）                          790,000,000           799,867,100

               第３５３回利付国債（１０年）                          590,000,000           597,103,600

               第３５４回利付国債（１０年）                          965,000,000           975,711,500

               第３５５回利付国債（１０年）                          690,000,000           697,272,600

               第３５６回利付国債（１０年）                          850,000,000           858,058,000

               第３５７回利付国債（１０年）                         1,425,000,000           1,437,540,000

               第３５８回利付国債（１０年）                         1,120,000,000           1,129,587,200

               第３５９回利付国債（１０年）                          650,000,000           654,751,500

               第２回利付国債（３０年）                          510,000,000           624,999,900

               第４回利付国債（３０年）                          300,000,000           386,892,000

                                 89/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第５回利付国債（３０年）                          290,000,000           355,714,000
               第７回利付国債（３０年）                          474,000,000           593,438,520

               第９回利付国債（３０年）                          100,000,000           115,134,000

               第１０回利付国債（３０年）                          555,000,000           619,035,900

               第１１回利付国債（３０年）                          430,000,000           512,564,300

               第１２回利付国債（３０年）                          590,000,000           735,098,700

               第１４回利付国債（３０年）                          742,000,000           958,790,140

               第１６回利付国債（３０年）                          465,000,000           610,484,550

               第１８回利付国債（３０年）                          450,000,000           581,701,500

               第１９回利付国債（３０年）                          490,000,000           634,912,600

               第２１回利付国債（３０年）                          345,000,000           449,048,550

               第２２回利付国債（３０年）                          315,000,000           420,578,550

               第２３回利付国債（３０年）                          329,000,000           440,323,730

               第２４回利付国債（３０年）                          310,000,000           416,181,200

               第２５回利付国債（３０年）                          300,000,000           394,014,000

               第２６回利付国債（３０年）                          363,000,000           483,748,320

               第２７回利付国債（３０年）                          440,000,000           596,789,600

               第２８回利付国債（３０年）                          386,000,000           526,040,800

               第２９回利付国債（３０年）                          177,000,000           239,332,320

               第３０回利付国債（３０年）                          472,000,000           633,183,280

               第３１回利付国債（３０年）                          315,000,000           418,943,700

               第３２回利付国債（３０年）                          390,000,000           528,473,400

               第３３回利付国債（３０年）                          378,000,000           492,866,640

               第３４回利付国債（３０年）                          457,000,000           616,502,140

               第３５回利付国債（３０年）                          390,000,000           512,506,800

               第３６回利付国債（３０年）                           60,000,000           79,100,400

               第３７回利付国債（３０年）                          445,000,000           579,523,500

               第３８回利付国債（３０年）                          340,000,000           436,985,000

               第３９回利付国債（３０年）                          210,000,000           274,883,700

               第４０回利付国債（３０年）                          280,000,000           361,121,600

               第４１回利付国債（３０年）                          310,000,000           393,709,300

               第４２回利付国債（３０年）                          260,000,000           330,530,200

               第４３回利付国債（３０年）                          255,000,000           324,495,150

               第４４回利付国債（３０年）                          340,000,000           433,081,800

               第４５回利付国債（３０年）                          355,000,000           436,568,350

               第４６回利付国債（３０年）                          285,000,000           350,698,200

                                 90/325


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               第４７回利付国債（３０年）                          270,000,000           338,825,700
               第４８回利付国債（３０年）                          345,000,000           417,308,550

               第４９回利付国債（３０年）                          355,000,000           429,581,950

               第５０回利付国債（３０年）                          325,000,000           346,674,250

               第５１回利付国債（３０年）                          405,000,000           383,008,500

               第５２回利付国債（３０年）                          333,000,000           330,712,290

               第５３回利付国債（３０年）                          247,000,000           250,986,580

               第５４回利付国債（３０年）                           65,000,000           69,241,250

               第５５回利付国債（３０年）                          325,000,000           345,978,750

               第５６回利付国債（３０年）                          430,000,000           457,442,600

               第５７回利付国債（３０年）                          425,000,000           451,804,750

               第５８回利付国債（３０年）                          350,000,000           371,801,500

               第５９回利付国債（３０年）                          400,000,000           414,452,000

               第６０回利付国債（３０年）                          370,000,000           402,419,400

               第６１回利付国債（３０年）                          395,000,000           408,497,150

               第６２回利付国債（３０年）                           55,000,000           53,989,100

               第６３回利付国債（３０年）                          380,000,000           362,238,800

               第６４回利付国債（３０年）                          335,000,000           318,829,550

               第６５回利付国債（３０年）                          295,000,000           280,306,050

               第６６回利付国債（３０年）                          310,000,000           294,081,500

               第６７回利付国債（３０年）                          230,000,000           230,289,800

               第５６回利付国債（２０年）                          818,000,000           849,026,740

               第５９回利付国債（２０年）                         1,455,000,000           1,515,542,550

               第６１回利付国債（２０年）                         1,215,000,000           1,249,554,600

               第６４回利付国債（２０年）                         1,025,000,000           1,088,017,000

               第６５回利付国債（２０年）                         1,020,000,000           1,087,717,800

               第６９回利付国債（２０年）                         1,020,000,000           1,100,049,600

               第７０回利付国債（２０年）                          780,000,000           854,490,000

               第７２回利付国債（２０年）                          753,000,000           820,438,680

               第７４回利付国債（２０年）                          664,000,000           727,013,600

               第７５回利付国債（２０年）                          490,000,000           539,073,500

               第７８回利付国債（２０年）                          590,000,000           646,274,200

               第８２回利付国債（２０年）                          620,000,000           688,708,400

               第８４回利付国債（２０年）                          850,000,000           944,137,500

               第８５回利付国債（２０年）                          645,000,000           723,367,500

               第８８回利付国債（２０年）                          742,000,000           844,655,700

                                 91/325


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               第８９回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,651,000
               第９０回利付国債（２０年）                          580,000,000           660,254,600

               第９２回利付国債（２０年）                          734,000,000           834,895,640

               第９３回利付国債（２０年）                          632,000,000           718,160,560

               第９５回利付国債（２０年）                          305,000,000           354,428,300

               第９７回利付国債（２０年）                          677,000,000           786,037,620

               第９９回利付国債（２０年）                          693,000,000           803,235,510

               第１００回利付国債（２０年）                          207,000,000           242,523,270

               第１０１回利付国債（２０年）                          355,000,000           421,292,700

               第１０２回利付国債（２０年）                          457,000,000           544,789,700

               第１０５回利付国債（２０年）                          390,000,000           457,555,800

               第１０６回利付国債（２０年）                          370,000,000           437,073,600

               第１０７回利付国債（２０年）                          378,000,000           445,151,700

               第１０８回利付国債（２０年）                          390,000,000           452,805,600

               第１０９回利付国債（２０年）                          340,000,000           396,052,400

               第１１１回利付国債（２０年）                          386,000,000           461,304,740

               第１１３回利付国債（２０年）                          427,000,000           508,151,350

               第１１４回利付国債（２０年）                          363,000,000           433,490,970

               第１１６回利付国債（２０年）                          200,000,000           241,660,000

               第１１８回利付国債（２０年）                          200,000,000           238,506,000

               第１１９回利付国債（２０年）                          295,000,000           346,046,800

               第１２０回利付国債（２０年）                          200,000,000           230,708,000

               第１２１回利付国債（２０年）                          255,000,000           302,506,500

               第１２２回利付国債（２０年）                          330,000,000           388,182,300

               第１２３回利付国債（２０年）                           80,000,000           96,763,200

               第１２４回利付国債（２０年）                          190,000,000           227,868,900

               第１２５回利付国債（２０年）                          205,000,000           250,862,600

               第１２６回利付国債（２０年）                          180,000,000           216,505,800

               第１２７回利付国債（２０年）                          145,000,000           172,892,200

               第１２８回利付国債（２０年）                          215,000,000           257,066,900

               第１２９回利付国債（２０年）                          190,000,000           225,144,300

               第１３０回利付国債（２０年）                          155,000,000           184,033,050

               第１３１回利付国債（２０年）                          380,000,000           447,028,200

               第１３２回利付国債（２０年）                          300,000,000           353,706,000

               第１３３回利付国債（２０年）                          190,000,000           226,134,200

               第１３４回利付国債（２０年）                          200,000,000           238,452,000

                                 92/325


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               第１３５回利付国債（２０年）                          155,000,000           183,036,400
               第１３６回利付国債（２０年）                          120,000,000           140,340,000

               第１３７回利付国債（２０年）                           25,000,000           29,585,250

               第１３８回利付国債（２０年）                          125,000,000           145,023,750

               第１３９回利付国債（２０年）                          180,000,000           210,924,000

               第１４０回利付国債（２０年）                          530,000,000           628,516,400

               第１４１回利付国債（２０年）                          270,000,000           320,822,100

               第１４２回利付国債（２０年）                          110,000,000           132,033,000

               第１４３回利付国債（２０年）                          170,000,000           200,169,900

               第１４４回利付国債（２０年）                           60,000,000           69,911,400

               第１４５回利付国債（２０年）                          200,000,000           238,402,000

               第１４６回利付国債（２０年）                          155,000,000           185,099,450

               第１４７回利付国債（２０年）                          510,000,000           603,493,200

               第１４８回利付国債（２０年）                           89,000,000          104,299,990

               第１４９回利付国債（２０年）                          695,000,000           815,547,750

               第１５０回利付国債（２０年）                          291,000,000           337,944,120

               第１５１回利付国債（２０年）                          760,000,000           862,478,400

               第１５２回利付国債（２０年）                          205,000,000           232,775,450

               第１５３回利付国債（２０年）                          277,000,000           318,660,800

               第１５４回利付国債（２０年）                          790,000,000           898,024,600

               第１５５回利付国債（２０年）                          340,000,000           376,407,200

               第１５６回利付国債（２０年）                          380,000,000           386,205,400

               第１５７回利付国債（２０年）                          375,000,000           369,071,250

               第１５８回利付国債（２０年）                          320,000,000           329,532,800

               第１５９回利付国債（２０年）                          298,000,000           311,144,780

               第１６０回利付国債（２０年）                          335,000,000           354,972,700

               第１６１回利付国債（２０年）                          610,000,000           636,175,100

               第１６２回利付国債（２０年）                           80,000,000           83,347,200

               第１６３回利付国債（２０年）                          720,000,000           749,930,400

               第１６４回利付国債（２０年）                          215,000,000           220,140,650

               第１６５回利付国債（２０年）                          610,000,000           623,743,300

               第１６６回利付国債（２０年）                          105,000,000           110,854,800

               第１６７回利付国債（２０年）                          520,000,000           530,660,000

               第１６８回利付国債（２０年）                          190,000,000           190,326,800

               第１６９回利付国債（２０年）                          630,000,000           619,535,700

               第１７０回利付国債（２０年）                          325,000,000           319,254,000

                                 93/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１７１回利付国債（２０年）                          525,000,000           515,140,500
               第１７２回利付国債（２０年）                          320,000,000           319,708,800

               第１７３回利付国債（２０年）                          510,000,000           509,066,700

    国債証券合計                                   94,670,000,000          104,245,403,390

       地方債証券        第１回東京都公募公債（２０年）                          100,000,000           104,216,000

               第１回東京都公募公債（３０年）                          100,000,000           124,194,000

               第６回東京都公募公債（２０年）                          100,000,000           108,938,000

               第８回東京都公募公債（３０年）                          400,000,000           522,592,000

               第１３回東京都公募公債（３０年）                          500,000,000           637,720,000

               第６８８回東京都公募公債                          193,500,000           193,536,765

               第７０５回東京都公募公債                          100,000,000           101,578,000

               第７１０回東京都公募公債                          100,000,000           101,402,000

               平成２４年度第１回北海道公募公債                          100,000,000           101,561,000

               平成２４年度第１４回北海道公募公債                          100,000,000           101,899,000

               平成２６年度第１５回北海道公募公債                          100,000,000           101,798,000

               平成２９年度第６回北海道公募公債（５年）                          300,000,000           299,886,000

               第１回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           109,544,000

               第３回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           109,971,000

               第７回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           114,031,000

               第３４２回大阪府公募公債（１０年）                          200,000,000           200,120,000

               第３６１回大阪府公募公債（１０年）                          200,000,000           203,216,000

               第３７３回大阪府公募公債（１０年）                          100,000,000           102,454,000

               第３７７回大阪府公募公債（１０年）                          100,000,000           102,206,000

               平成２２年度第５回京都府公募公債                          110,000,000           110,380,600

               平成２７年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           102,541,000

               平成２９年度第１２回京都府公募公債                          300,000,000           300,150,000

               第５回兵庫県公募公債（１５年）                          300,000,000           328,389,000

               第７回静岡県公募公債（３０年）                          100,000,000           129,479,000

               平成２０年度第１回静岡県公募公債                          100,000,000           110,842,000

               平成２２年度第１２回愛知県公募公債（１０                          100,000,000           100,235,000

               年）
               平成２９年度第２回埼玉県公募公債（５年）                          200,000,000           199,966,000

               平成２５年度第１１回福岡県公募公債                          100,000,000           102,332,000

               平成２６年度第１０回福岡県公募公債                          100,000,000           101,927,000

               平成２５年度第８回千葉県公募公債                          100,000,000           102,082,000

               第９回群馬県公募公債（１０年）                          100,000,000           101,724,000

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               第１１１回共同発行市場公募地方債                          200,000,000           203,106,000
               第１１２回共同発行市場公募地方債                          150,000,000           152,299,500

               第１１３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,466,000

               第１１４回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,625,000

               第１１５回共同発行市場公募地方債                          200,000,000           203,310,000

               第１１８回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,947,000

               第１３７回共同発行市場公募地方債                          200,000,000           204,310,000

               第１７２回共同発行市場公募地方債                          500,000,000           505,700,000

               第１回名古屋市公募公債（２０年）                          200,000,000           212,902,000

               第３回名古屋市公募公債（２０年）                          100,000,000           109,589,000

               第５回名古屋市公募公債（２０年）                          100,000,000           113,442,000

               第１回京都市公募公債（３０年）                          100,000,000           135,121,000

               第７回京都市公募公債（２０年）                          100,000,000           118,446,000

               平成２９年度第５回京都市公募公債                          100,000,000           100,050,000

               平成２６年度第１７回神戸市公募公債                          100,000,000           101,136,000

               第４回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           109,074,000

               第９回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           113,175,000

               第１４回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           116,908,000

               第４７回横浜市公募公債（５年）                          100,000,000           100,047,000

               平成２６年度第４回札幌市公募公債（１０年）                          100,000,000           101,961,000

               第４回川崎市１５年公募公債                          100,000,000           102,667,000

               平成２４年度第２回北九州市公募公債                          100,000,000           101,569,000

               平成２３年度第９回福岡市公募公債                          147,000,000           149,247,630

               平成２９年度第１１回福岡市公募公債（５年）                          300,000,000           300,150,000

    地方債証券合計                                   8,300,500,000           8,890,158,495

       特殊債券       第３回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債                          200,000,000           213,710,000

               第１５回政府保証日本政策投資銀行債券                          100,000,000           102,610,000

               第２７回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           100,061,000

               債
               第３４回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          300,000,000           300,192,000

               債
               第３６回日本政策投資銀行債券                          100,000,000           114,089,000

               第２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                          300,000,000           301,626,000

               構債券
               第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                          100,000,000           101,044,000

               構債券
               第９回道路債券                          100,000,000           130,296,000

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               第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           152,215,000
               第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          300,000,000           443,619,000

               第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          200,000,000           238,824,000

               第８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          200,000,000           235,306,000

               機構債券
               第８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           133,859,000

               機構債券
               第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          300,000,000           354,948,000

               機構債券
               第９９回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           119,842,000

               機構債券
               第１２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,127,000

               済機構債券
               第１３７回政府保証日本高速道路保有・債務返                         1,000,000,000           1,009,910,000

               済機構債券
               第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,174,000

               済機構債券
               第１５２回政府保証日本高速道路保有・債務返                          300,000,000           304,422,000

               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          200,000,000           204,370,000

               済機構債券
               第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返                          300,000,000           306,201,000

               済機構債券
               第２回地方公営企業等金融機構債券（２０年）                          100,000,000           118,482,000

               第３回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           102,552,000

               第５回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           106,323,000

               第１７回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           112,726,000

               第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          800,000,000           800,488,000

               （６年）
               第２２回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           114,814,000

               第２４回公営企業債券（２０年）                          200,000,000           232,778,000

               第２６回政府保証地方公共団体金融機構債券                          300,000,000           302,880,000

               第２７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           201,912,000

               第４２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,730,000

               第４５回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           203,804,000

               第６１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,542,000

               第６２回地方公共団体金融機構債券                          400,000,000           409,460,000

               第６３回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,181,000

               第６７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,962,000

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               第１５回首都高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,003,000
               第３４２回東京交通債券                          100,000,000           104,211,000

               第５１回政府保証関西国際空港債券                          100,000,000           104,214,000

               第２０９回政府保証預金保険機構債                          600,000,000           600,198,000

               第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           10,955,000           11,112,532

               第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           13,136,000           13,612,836

               第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           11,418,000           11,604,341

               第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           14,629,000           15,278,088

               第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           24,898,000           25,688,760

               第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           14,763,000           15,502,626

               第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           38,553,000           39,793,635

               第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           14,571,000           15,237,477

               券
               第１１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           15,661,000           16,533,630

               券
               第１２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           10,050,000           10,118,239

               第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           10,963,000           11,046,757

               券
               第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           27,036,000           27,491,826

               券
               第１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           19,101,000           20,329,767

               第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           39,366,000           42,135,398

               第２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           59,949,000           63,847,483

               第２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           21,959,000           23,420,371

               第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           23,672,000           25,311,286

               第２９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           12,171,000           12,456,288

               第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           26,538,000           28,516,673

               第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           26,206,000           28,166,994

               第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           13,336,000           13,722,477

               第３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           51,910,000           55,356,304

               第３５回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           14,217,000           14,742,744

               第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           27,207,000           28,970,285

               第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           26,860,000           28,468,914

               第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           12,781,000           13,162,001

               第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           13,989,000           14,603,256

               第４３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           26,120,000           27,221,219

               第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           36,543,000           38,861,287

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               第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           30,569,000           32,614,983
               第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           57,170,000           60,889,480

               第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           28,462,000           30,195,620

               第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           12,686,000           13,121,637

               第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           63,318,000           67,093,019

               第５２回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           117,819,000

               第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           13,380,000           13,889,376

               第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           83,652,000           88,539,786

               第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           39,733,000           42,016,852

               第５８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           42,498,000           44,933,560

               第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           81,806,000           86,602,285

               第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          127,434,000           134,389,347

               第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           40,990,000           43,073,931

               第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           46,990,000           49,086,223

               第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           95,266,000          100,457,997

               第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           82,952,000           87,125,315

               第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           46,833,000           49,421,459

               第９５回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           101,601,000

               第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           69,198,000           71,700,891

               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           87,139,000           88,132,384

               第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           86,867,000           87,616,662

               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           87,120,000           87,868,360

               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           88,351,000           88,969,457

               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           87,941,000           88,684,101

               第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           89,116,000           90,098,949

               第１３０回一般担保住宅金融支援機構債券                          200,000,000           235,342,000

               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           92,047,000           93,181,939

               第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           24,908,000           25,742,916

               第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           27,656,000           28,794,597

               第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           13,530,000           14,044,681

               第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           13,128,000           13,562,274

               第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           28,306,000           29,469,376

               い第８１０号農林債                          300,000,000           300,495,000

               第１２回国際協力機構債券                          100,000,000           101,581,000

               第３５回東日本高速道路株式会社社債                          200,000,000           200,092,000

               第４５回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           101,770,000

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               第２０回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           102,143,000
               第２３回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           102,080,000

    特殊債券合計                                   12,147,604,000           12,898,258,951

        社債券       第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非                          200,000,000           199,028,000

               上位円貨社債
               第１１回ウエストパック・バンキング・コーポ                          200,000,000           200,120,000

               レーション円貨社債
               第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債                          100,000,000           99,325,000

               第３０回東レ株式会社無担保社債                          100,000,000           99,378,000

               第７回株式会社クラレ無担保社債                          100,000,000           99,489,000

               第５６回住友化学株式会社無担保社債                          200,000,000           199,550,000

               第２４回株式会社三菱ケミカルホールディング                          100,000,000           100,088,000

               ス無担保社債
               第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           99,959,000

               第８回株式会社ジェイテクト無担保社債                          100,000,000           99,571,000

               第１６回株式会社日立製作所無担保社債                          100,000,000           102,165,000

               第６３回三井物産株式会社無担保社債                          100,000,000           113,578,000

               第４７回住友商事株式会社無担保社債                          100,000,000           101,959,000

               第８回株式会社みずほコーポレート銀行無担保                          100,000,000           114,300,000

               社債
               第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社                          300,000,000           300,621,000

               債
               株式会社三井住友フィナンシャル第１回無担保                          100,000,000           101,243,000

               社債
               第９回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           101,006,000

               第８回住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           111,731,000

               第１回株式会社みずほフィナンシャルグループ                          100,000,000           101,309,000

               無担保社債
               第２４回株式会社三井住友銀行無担保社債                          100,000,000           101,075,000

               第９回株式会社みずほ銀行無担保社債                          100,000,000           111,508,000

               第６２回株式会社ホンダファイナンス無担保社                          100,000,000           99,931,000

               債
               第６３回株式会社ホンダファイナンス無担保社                          300,000,000           299,829,000

               債
               第９３回トヨタファイナンス株式会社無担保社                          400,000,000           399,808,000

               債
               野村ホールディングス株式会社第１回無担保社                          100,000,000           99,719,000

               債
               第５８回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           126,208,000

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               第３８回京王電鉄株式会社無担保社債                          100,000,000           100,476,000
               第１１０回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           122,720,000

               社債
               第４１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          100,000,000           116,336,000

               第４２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          100,000,000           117,898,000

               第５６回阪急阪神ホールディングス株式会社無                          200,000,000           199,642,000

               担保社債
               第２７回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           99,490,000

               第５０７回中部電力株式会社社債                          100,000,000           102,287,000

               第４７１回東北電力株式会社社債                          100,000,000           103,451,000

               第４７２回東北電力株式会社社債                          100,000,000           102,869,000

               第５０８回東北電力株式会社社債                          200,000,000           202,694,000

               第５２２回東北電力株式会社社債                          100,000,000           99,952,000

               第２５３回四国電力株式会社社債                          100,000,000           102,555,000

               第３７回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          200,000,000           200,082,000

               第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,368,000

               第４回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           102,186,000

               社債
               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           99,904,000

               社債
    社債券合計                                   5,400,000,000           5,555,408,000

                    合計                              131,589,228,836

    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


    　　該当事項はありません。

    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド


    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2019年     9月10日現在）          （2020年     9月10日現在）
     資産の部
       流動資産
        預金                               488,309,026                28,244,153
        コール・ローン                               384,984,892               166,884,994
        国債証券                              26,593,716,170               22,544,039,146
        派生商品評価勘定                                    -          146,340,301
        未収入金                                 440,682               995,732
                                100/325

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                                （2019年     9月10日現在）          （2020年     9月10日現在）
        未収利息                               152,160,666               133,939,108
                                        14,339,472                9,879,119
        前払費用
                                      27,633,950,908               23,030,322,553
        流動資産合計
                                      27,633,950,908               23,030,322,553
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               445,236,880                48,792,353
        未払金                               348,574,752                 512,912
        未払解約金                               142,910,000                22,000,000
        未払利息                                   798               487
                                          21,261                4,364
        その他未払費用
                                       936,743,691                71,310,116
        流動負債合計
                                       936,743,691                71,310,116
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              17,979,833,935               14,934,455,373
        剰余金
                                      8,717,373,282               8,024,557,064
          剰余金又は欠損金（△）
                                      26,697,207,217               22,959,012,437
        元本等合計
                                      26,697,207,217               22,959,012,437
       純資産合計
                                      27,633,950,908               23,030,322,553
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2019年    9月11日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2020年    9月10日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法
                      国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
    （貸借対照表に関する注記）

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                     （2019年     9月10日現在）                  （2020年     9月10日現在）

        項　目
    １.   当計算期間の末日に                        17,979,833,935口                      14,934,455,373口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.4848円    1口当たり純資産額                   1.5373円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  14,848円)    (10,000口当たりの純資産額                  15,373円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2019年    9月11日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2020年    9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、国債証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
                                102/325







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    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2020年     9月10日現在）

    　　　　　　　項　目
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（国債証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2019年     9月10日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                103/325


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                                                      （単位：円）
      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            売建            26,511,447,120                -   26,956,684,000          △445,236,880
              米ドル           12,681,946,224                -   12,843,758,000          △161,811,776

              カナダドル             509,000,736              -     521,024,000         △12,023,264

              メキシコペソ             198,844,500              -     207,100,000          △8,255,500

              ユーロ           10,147,384,106                -   10,324,290,000          △176,905,894

              英ポンド            1,649,090,950               -    1,696,256,000          △47,165,050

              スウェーデンク

                           88,513,260              -     91,184,000         △2,670,740
              ローナ
              ノルウェークロー

                           60,357,440              -     62,504,000         △2,146,560
              ネ
              デンマーククロー

                          140,785,200              -     143,190,000          △2,404,800
              ネ
              ポーランドズロチ             149,020,144              -     152,992,000          △3,971,856

              オーストラリアド

                          520,178,800              -     537,499,000         △17,320,200
              ル
              シンガポールドル             228,570,000              -     233,010,000          △4,440,000

              南アフリカランド             137,755,760              -     143,877,000          △6,121,240

            合計             26,511,447,120                -   26,956,684,000          △445,236,880

    （2020年     9月10日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             売建            22,692,931,748                -   22,595,383,800            97,547,948
              米ドル            9,866,560,212               -    9,911,097,600          △44,537,388

              カナダドル             439,984,922              -     437,231,400           2,753,522

              メキシコペソ             172,350,035              -     176,605,000          △4,254,965

              ユーロ            9,431,597,533               -    9,342,535,800           89,061,733

              英ポンド            1,506,705,928               -    1,467,468,800           39,237,128

              スウェーデンク

                           73,333,936              -     72,597,200           736,736
              ローナ
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              ノルウェークロー
                           51,047,808              -     49,476,000          1,571,808
              ネ
              デンマーククロー

                          123,330,982              -     122,235,000           1,095,982
              ネ
              ポーランドズロチ             154,996,078              -     151,823,600           3,172,478

              オーストラリアド

                          562,178,910              -     554,780,400           7,398,510
              ル
              シンガポールドル             218,720,003              -     218,224,600            495,403

              イスラエルシュケ

                           92,125,401              -     91,308,400           817,001
              ル
            合計             22,692,931,748                -   22,595,383,800            97,547,948

    （注）１．時価の算定方法

         (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2019年    9月11日

                            至  2020年    9月10日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2019年     9月10日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                33,423,877,582円
    同期中における追加設定元本額                                                 8,321,263,196円
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    同期中における一部解約元本額                                                23,765,306,843円
    2019年    9月10日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 4,870,186,685円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                 1,984,949,690円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  867,795,402円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  638,596,085円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  44,542,125円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   4,912,620円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                   8,979,459円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                   3,962,368円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   4,749,100円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   9,490,431円
    ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,255,064,175円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,964,126円
    三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  304,109,668円
    ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞                                                 3,017,845,382円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  76,378,386円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      370,161,329円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  516,146,904円
    合計                                                17,979,833,935円
                           （2020年     9月10日現在）


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                17,979,833,935円
    同期中における追加設定元本額                                                 9,281,056,738円
    同期中における一部解約元本額                                                12,326,435,300円
    2020年    9月10日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 2,239,062,689円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  643,981,489円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  14,020,472円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  485,835,396円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  746,127,691円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  251,850,646円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  405,713,683円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  89,843,936円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  17,236,408円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  16,988,243円
    ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,047,561,449円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,370,846円
    ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞                                                 4,072,854,395円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  114,308,290円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      342,582,870円
    定＞
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    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  445,116,870円
    合計                                                14,934,455,373円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     国債証券     米ドル            US  TREASURY     N/B  0.125            900,000.00           899,085.94
                      US  TREASURY     N/B  0.25            100,000.00           99,906.25
                      US  TREASURY     N/B  0.375            900,000.00           904,640.62
                      US  TREASURY     N/B  0.5            700,000.00           702,078.12
                      US  TREASURY     N/B  0.5            330,000.00           330,773.43
                      US  TREASURY     N/B  0.5            460,000.00           460,826.56
                      US  TREASURY     N/B  0.625            300,000.00           303,468.75
                      US  TREASURY     N/B  0.625            820,000.00           815,451.55
                      US  TREASURY     N/B  0.625            420,000.00           416,784.37
                      US  TREASURY     N/B  1.125            250,000.00           252,519.53
                      US  TREASURY     N/B  1.125            190,000.00           186,571.09
                      US  TREASURY     N/B  1.25            200,000.00           202,468.75
                      US  TREASURY     N/B  1.25            350,000.00           364,136.72
                      US  TREASURY     N/B  1.25            260,000.00           246,654.68
                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,000,000.00           1,025,468.75
                      US  TREASURY     N/B  1.375            950,000.00           981,988.28
                      US  TREASURY     N/B  1.375            200,000.00           207,093.75
                      US  TREASURY     N/B  1.375            300,000.00           310,898.43
                      US  TREASURY     N/B  1.375            240,000.00           254,006.25
                      US  TREASURY     N/B  1.375            300,000.00           293,835.93
                      US  TREASURY     N/B  1.5            550,000.00           557,777.34
                      US  TREASURY     N/B  1.5            600,000.00           611,109.37
                      US  TREASURY     N/B  1.5            600,000.00           615,515.62
                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,200,000.00           1,240,781.25
                      US  TREASURY     N/B  1.5            450,000.00           473,800.78
                      US  TREASURY     N/B  1.5            550,000.00           585,921.87
                      US  TREASURY     N/B  1.5            230,000.00           245,542.96
                      US  TREASURY     N/B  1.5            590,000.00           635,402.34
                      US  TREASURY     N/B  1.625            250,000.00           257,089.84
                                107/325


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                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,300,000.00           1,341,437.50
                      US  TREASURY     N/B  1.625            800,000.00           826,625.00
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,000,000.00           1,038,203.13
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,000,000.00           1,039,453.13
                      US  TREASURY     N/B  1.625            800,000.00           836,000.00
                      US  TREASURY     N/B  1.625            600,000.00           641,390.62
                      US  TREASURY     N/B  1.625            650,000.00           696,160.15
                      US  TREASURY     N/B  1.625            700,000.00           751,460.94
                      US  TREASURY     N/B  1.625            500,000.00           537,265.62
                      US  TREASURY     N/B  1.625            680,000.00           739,075.00
                      US  TREASURY     N/B  1.75            200,000.00           204,640.62
                      US  TREASURY     N/B  1.75            600,000.00           615,984.37
                      US  TREASURY     N/B  1.75            300,000.00           308,320.31
                      US  TREASURY     N/B  1.75            350,000.00           361,484.37
                      US  TREASURY     N/B  1.75           1,000,000.00           1,037,734.38
                      US  TREASURY     N/B  1.75            700,000.00           729,476.56
                      US  TREASURY     N/B  1.75            300,000.00           329,742.18
                      US  TREASURY     N/B  1.875            600,000.00           612,609.37
                      US  TREASURY     N/B  1.875            700,000.00           716,625.00
                      US  TREASURY     N/B  1.875            500,000.00           512,578.12
                      US  TREASURY     N/B  1.875            300,000.00           308,015.62
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,000,000.00           1,027,812.50
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,000,000.00           1,033,750.00
                      US  TREASURY     N/B  1.875            300,000.00           319,593.75
                      US  TREASURY     N/B  1.875            600,000.00           651,937.50
                      US  TREASURY     N/B  2            250,000.00           255,195.31
                      US  TREASURY     N/B  2           1,000,000.00           1,021,796.88
                      US  TREASURY     N/B  2            700,000.00           716,734.37
                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           615,796.87
                      US  TREASURY     N/B  2            700,000.00           724,281.25
                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           623,625.00
                      US  TREASURY     N/B  2           1,000,000.00           1,044,218.75
                      US  TREASURY     N/B  2            200,000.00           212,890.62
                      US  TREASURY     N/B  2            500,000.00           533,085.94
                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           640,218.75
                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           649,921.87
                      US  TREASURY     N/B  2            300,000.00           329,179.68
                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           679,078.12
                      US  TREASURY     N/B  2.125            400,000.00           408,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125            750,000.00           769,101.56
                      US  TREASURY     N/B  2.125            800,000.00           828,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125            430,000.00           449,417.18
                                108/325


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,100,000.00           1,173,304.69
                      US  TREASURY     N/B  2.125            800,000.00           854,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125            700,000.00           751,242.19
                      US  TREASURY     N/B  2.125            750,000.00           807,304.68
                      US  TREASURY     N/B  2.125            500,000.00           539,414.06
                      US  TREASURY     N/B  2.125            320,000.00           352,050.00
                      US  TREASURY     N/B  2.25            550,000.00           587,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2.25            460,000.00           491,876.56
                      US  TREASURY     N/B  2.25            800,000.00           866,437.50
                      US  TREASURY     N/B  2.25            900,000.00           975,164.06
                      US  TREASURY     N/B  2.25            500,000.00           542,851.56
                      US  TREASURY     N/B  2.25            720,000.00           791,437.50
                      US  TREASURY     N/B  2.25            450,000.00           501,644.53
                      US  TREASURY     N/B  2.25            570,000.00           639,157.03
                      US  TREASURY     N/B  2.25            700,000.00           786,789.06
                      US  TREASURY     N/B  2.25            300,000.00           353,953.12
                      US  TREASURY     N/B  2.25            600,000.00           713,765.62
                      US  TREASURY     N/B  2.375            400,000.00           413,375.00
                      US  TREASURY     N/B  2.375            600,000.00           650,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2.375            750,000.00           845,156.25
                      US  TREASURY     N/B  2.375            800,000.00           919,187.50
                      US  TREASURY     N/B  2.375            500,000.00           610,703.12
                      US  TREASURY     N/B  2.5            250,000.00           257,871.09
                      US  TREASURY     N/B  2.5            300,000.00           320,273.43
                      US  TREASURY     N/B  2.5            830,000.00           899,253.12
                      US  TREASURY     N/B  2.5            700,000.00           768,687.50
                      US  TREASURY     N/B  2.5            900,000.00          1,005,539.06
                      US  TREASURY     N/B  2.5            190,000.00           233,625.78
                      US  TREASURY     N/B  2.5            500,000.00           616,484.37
                      US  TREASURY     N/B  2.5            200,000.00           246,796.87
                      US  TREASURY     N/B  2.625            400,000.00           412,375.00
                      US  TREASURY     N/B  2.625            500,000.00           553,476.56
                      US  TREASURY     N/B  2.625            430,000.00           482,809.37
                      US  TREASURY     N/B  2.625            350,000.00           408,324.22
                      US  TREASURY     N/B  2.75            900,000.00           966,515.62
                      US  TREASURY     N/B  2.75            900,000.00           972,914.06
                      US  TREASURY     N/B  2.75            500,000.00           555,429.69
                      US  TREASURY     N/B  2.75            600,000.00           670,875.00
                      US  TREASURY     N/B  2.75            600,000.00           672,656.25
                      US  TREASURY     N/B  2.75            730,000.00           848,853.12
                      US  TREASURY     N/B  2.75            400,000.00           511,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2.75            300,000.00           388,945.31
                      US  TREASURY     N/B  2.75            300,000.00           389,507.81
                                109/325

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2.875            700,000.00           722,421.87
                      US  TREASURY     N/B  2.875            900,000.00           977,484.37
                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,000,000.00           1,120,234.38
                      US  TREASURY     N/B  2.875            600,000.00           673,218.75
                      US  TREASURY     N/B  2.875            640,000.00           752,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875            440,000.00           519,096.87
                      US  TREASURY     N/B  2.875            200,000.00           260,640.62
                      US  TREASURY     N/B  2.875            110,000.00           144,392.18
                      US  TREASURY     N/B  2.875            540,000.00           713,137.50
                      US  TREASURY     N/B  2.875            420,000.00           562,406.25
                      US  TREASURY     N/B  3            620,000.00           703,990.62
                      US  TREASURY     N/B  3            400,000.00           530,906.25
                      US  TREASURY     N/B  3            400,000.00           533,718.75
                      US  TREASURY     N/B  3            610,000.00           816,017.97
                      US  TREASURY     N/B  3            300,000.00           402,492.18
                      US  TREASURY     N/B  3            250,000.00           337,910.15
                      US  TREASURY     N/B  3            430,000.00           581,978.12
                      US  TREASURY     N/B  3            400,000.00           543,437.50
                      US  TREASURY     N/B  3            480,000.00           654,225.00
                      US  TREASURY     N/B  3            550,000.00           751,867.18
                      US  TREASURY     N/B  3.125            750,000.00           902,695.31
                      US  TREASURY     N/B  3.125            300,000.00           404,625.00
                      US  TREASURY     N/B  3.125            150,000.00           202,875.00
                      US  TREASURY     N/B  3.125            400,000.00           541,062.50
                      US  TREASURY     N/B  3.125            500,000.00           679,648.44
                      US  TREASURY     N/B  3.125            600,000.00           833,859.37
                      US  TREASURY     N/B  3.375            450,000.00           634,148.43
                      US  TREASURY     N/B  3.375            640,000.00           931,100.00
                      US  TREASURY     N/B  3.5            100,000.00           140,125.00
                      US  TREASURY     N/B  3.625            200,000.00           291,125.00
                      US  TREASURY     N/B  3.625            140,000.00           204,301.56
                      US  TREASURY     N/B  3.75            350,000.00           519,066.40
                      US  TREASURY     N/B  3.875            120,000.00           177,112.50
                      US  TREASURY     N/B  4.25            170,000.00           260,179.68
                      US  TREASURY     N/B  4.25            140,000.00           216,945.31
                      US  TREASURY     N/B  4.375            200,000.00           307,296.87
                      US  TREASURY     N/B  4.375            300,000.00           467,695.31
                      US  TREASURY     N/B  4.375            360,000.00           568,603.12
                      US  TREASURY     N/B  4.5            100,000.00           151,218.75
                      US  TREASURY     N/B  4.625            100,000.00           160,687.50
                      US  TREASURY     N/B  5.25            200,000.00           275,312.50
                      US  TREASURY     N/B  5.25            260,000.00           360,303.12
                                110/325


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  5.375             80,000.00          117,918.75
                      US  TREASURY     N/B  5.5            120,000.00           166,434.37
                      US  TREASURY     N/B  8           1,500,000.00           1,637,343.75
                                         83,470,000.00           93,002,929.32
                     米ドル    小計
                                                   (9,878,771,152)
          カナダドル            CANADA-GOV'T       0.5              400,000.00           401,604.00
                      CANADA-GOV'T       0.5              250,000.00           251,512.50
                      CANADA-GOV'T       0.75              110,000.00           110,480.70
                      CANADA-GOV'T       1              210,000.00           218,049.30
                      CANADA-GOV'T       1.5              180,000.00           183,164.40
                      CANADA-GOV'T       1.5              500,000.00           517,295.00
                      CANADA-GOV'T       1.5              250,000.00           266,087.50
                      CANADA-GOV'T       1.75              280,000.00           290,407.60
                      CANADA-GOV'T       2              200,000.00           210,192.00
                      CANADA-GOV'T       2              310,000.00           345,705.80
                      CANADA-GOV'T       2              40,000.00           49,420.00
                      CANADA-GOV'T       2.25              350,000.00           381,815.00
                      CANADA-GOV'T       2.25              190,000.00           217,836.90
                      CANADA-GOV'T       2.5              250,000.00           270,520.00
                      CANADA-GOV'T       2.75              350,000.00           365,295.00
                      CANADA-GOV'T       2.75              300,000.00           420,885.00
                      CANADA-GOV'T       2.75              50,000.00           79,157.00
                      CANADA-GOV'T       3.5              200,000.00           307,926.00
                      CANADA-GOV'T       4              100,000.00           156,314.00
                      CANADA-GOV'T       5              70,000.00          114,914.10
                      CANADA-GOV'T       5.75              160,000.00           257,539.20
                                         4,750,000.00           5,416,121.00
                    カナダドル      小計
                                                    (437,080,964)
          メキシコペソ            MEXICAN    BONOS   10            3,700,000.00           4,415,284.00
                      MEXICAN    BONOS   5.75            4,500,000.00           4,620,285.00
                      MEXICAN    BONOS   6.5            4,220,000.00           4,360,650.49
                      MEXICAN    BONOS   7.5            4,700,000.00           5,233,920.00
                      MEXICAN    BONOS   7.75            1,000,000.00           1,138,310.00
                      MEXICAN    BONOS   7.75            3,000,000.00           3,407,460.00
                      MEXICAN    BONOS   7.75            3,400,000.00           3,741,530.00
                      MEXICAN    BONOS   8            2,200,000.00           2,415,952.00
                      MEXICAN    BONOS   8            1,500,000.00           1,669,785.00
                      MEXICAN    BONOS   8.5            2,500,000.00           2,966,400.00
                      MEXICAN    BONOS   8.5            1,000,000.00           1,190,080.00
                                         31,720,000.00           35,159,656.49
                    メキシコペソ       小計
                                                    (174,391,896)
          ユーロ            BELGIAN    0.1                150,000.00           154,458.00
                      BELGIAN    0.2                 80,000.00           82,122.40
                                111/325

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BELGIAN    0.4                 50,000.00           50,800.50
                      BELGIAN    0.8                100,000.00           106,703.00

                      BELGIAN    0.8                250,000.00           271,147.50
                      BELGIAN    0.8                360,000.00           393,084.00
                      BELGIAN    0291   5.5              120,000.00           174,060.00
                      BELGIAN    0304   5              220,000.00           378,166.80
                      BELGIAN    0308   4              300,000.00           321,774.00
                      BELGIAN    0320   4.25              200,000.00           355,750.00
                      BELGIAN    0321   4.25              100,000.00           105,101.00
                      BELGIAN    0324   4.5              80,000.00          102,634.40
                      BELGIAN    0328   2.25              100,000.00           108,148.00
                      BELGIAN    0332   2.6              100,000.00           112,330.00
                      BELGIAN    0333   3              120,000.00           169,417.20
                      BELGIAN    0338   0.5              100,000.00           104,620.00
                      BELGIAN    0347   0.9              130,000.00           143,685.10
                      BELGIAN    0348   1.7              40,000.00           53,104.00
                      BELGIAN    1                200,000.00           217,660.00
                      BELGIAN    1                220,000.00           247,225.00
                      BELGIAN    1.25                170,000.00           198,393.40
                      BELGIAN    1.6                140,000.00           179,715.20
                      BELGIAN    1.9                 50,000.00           64,675.00
                      BELGIAN    2.15                130,000.00           210,090.40
                      BELGIAN    3.75                100,000.00           178,228.00
                      BTPS   0.35                  400,000.00           402,504.00
                      BTPS   0.65                  300,000.00           305,196.00
                      BTPS   0.95                  400,000.00           409,312.00
                      BTPS   0.95                  140,000.00           139,116.60
                      BTPS   1.25                  500,000.00           519,040.00
                      BTPS   1.35                  350,000.00           358,228.50
                      BTPS   1.35                  590,000.00           609,647.00
                      BTPS   1.45                  700,000.00           721,427.00
                      BTPS   1.45                  500,000.00           523,820.00
                      BTPS   1.45                  100,000.00           100,076.00
                      BTPS   1.5                  600,000.00           630,192.00
                      BTPS   1.6                  240,000.00           254,037.60
                      BTPS   1.65                  50,000.00           52,765.00
                      BTPS   1.65                  400,000.00           421,216.00
                      BTPS   1.85                  300,000.00           317,949.00
                      BTPS   2                  220,000.00           237,146.80
                      BTPS   2.05                  200,000.00           217,642.00
                      BTPS   2.15                  100,000.00           102,936.00
                      BTPS   2.2                  210,000.00           230,670.30
                      BTPS   2.25                  250,000.00           277,715.00
                                112/325

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BTPS   2.3                  710,000.00           729,510.80
                      BTPS   2.45                  250,000.00           284,270.00
                      BTPS   2.45                  100,000.00           110,204.00
                      BTPS   2.5                  350,000.00           381,601.50
                      BTPS   2.5                  350,000.00           385,983.50
                      BTPS   2.7                  240,000.00           278,728.80
                      BTPS   2.8                  150,000.00           173,077.50
                      BTPS   2.8                  140,000.00           164,575.60
                      BTPS   2.95                  150,000.00           181,032.00
                      BTPS   3                  200,000.00           235,404.00
                      BTPS   3.1                  100,000.00           122,810.00
                      BTPS   3.25                  160,000.00           203,644.80
                      BTPS   3.35                  210,000.00           262,909.50
                      BTPS   3.45                  200,000.00           264,010.00
                      BTPS   3.75                  100,000.00           113,588.00
                      BTPS   3.85                  100,000.00           141,204.00
                      BTPS   4                  170,000.00           229,773.70
                      BTPS   4.5                  200,000.00           223,544.00
                      BTPS   4.5                  80,000.00           91,936.00
                      BTPS   4.5                  200,000.00           242,432.00
                      BTPS   4.75                  300,000.00           340,584.00
                      BTPS   4.75                  270,000.00           351,032.40
                      BTPS   4.75                  200,000.00           311,212.00
                      BTPS   5                  200,000.00           215,250.00
                      BTPS   5                  300,000.00           361,461.00
                      BTPS   5                  400,000.00           582,044.00
                      BTPS   5                  250,000.00           385,022.50
                      BTPS   5                  180,000.00           278,919.00
                      BTPS   5.25                  360,000.00           495,489.60
                      BTPS   5.5                  350,000.00           391,324.50
                      BTPS   5.75                  200,000.00           302,430.00
                      BTPS   6                  250,000.00           371,705.00
                      BTPS   6.5                  470,000.00           655,189.40
                      BTPS   9                  170,000.00           217,372.20
                      BUNDESOBL-120       0             330,000.00           340,692.00
                      BUNDESOBL-174       0             200,000.00           201,452.00
                      BUNDESOBL-175       0             200,000.00           202,198.00
                      BUNDESSCHATZANW        0            180,000.00           181,819.80
                      DEUTSCHLAND      REP  0            300,000.00           312,312.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0            250,000.00           262,190.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0            150,000.00           157,201.50
                      DEUTSCHLAND      REP  0            100,000.00           104,720.00
                                113/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      DEUTSCHLAND      REP  0             70,000.00           72,679.60
                      DEUTSCHLAND      REP  0             70,000.00           70,264.60
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25            400,000.00           423,960.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25            400,000.00           427,284.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25            450,000.00           481,711.50
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            450,000.00           474,669.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            520,000.00           554,361.60
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            350,000.00           378,255.50
                      DEUTSCHLAND      REP  1            100,000.00           106,876.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1            200,000.00           217,104.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.25            230,000.00           312,829.90
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            450,000.00           469,948.50
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            350,000.00           369,239.50
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            400,000.00           424,156.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            600,000.00           649,896.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75            600,000.00           626,838.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75            200,000.00           217,304.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2            250,000.00           259,087.50
                      DEUTSCHLAND      REP  2            200,000.00           216,196.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5            360,000.00           587,577.60
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5            320,000.00           535,100.80
                      DEUTSCHLAND      REP  3.25            210,000.00           369,394.20
                      DEUTSCHLAND      REP  4            330,000.00           566,250.30
                      DEUTSCHLAND      REP  4.25            250,000.00           465,705.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75            240,000.00           414,343.20
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75            250,000.00           501,435.00
                      DEUTSCHLAND      REP  5.5            200,000.00           326,912.00
                      DEUTSCHLAND      REP  5.625            410,000.00           602,425.30
                      DEUTSCHLAND      REP  6.25            200,000.00           246,940.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.25            290,000.00           478,697.20
                      DEUTSCHLAND      REP  6.5             60,000.00           89,980.20
                      FINNISH    GOV'T   0             120,000.00           122,318.40
                      FINNISH    GOV'T   0.5             100,000.00           107,611.00
                      FINNISH    GOV'T   0.875             100,000.00           107,435.00
                      FINNISH    GOV'T   1.125             100,000.00           116,925.00
                      FINNISH    GOV'T   1.375              50,000.00           66,288.00
                      FINNISH    GOV'T   1.5             100,000.00           105,593.00
                      FINNISH    GOV'T   1.625             100,000.00           104,608.00
                      FINNISH    GOV'T   2             200,000.00           219,238.00
                      FINNISH    GOV'T   2.625              80,000.00          124,416.80
                      FINNISH    GOV'T   2.75             100,000.00           125,150.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             250,000.00           252,360.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             700,000.00           707,770.00
                                114/325

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      FRANCE    O.A.T.    0             300,000.00           304,674.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             200,000.00           203,244.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             200,000.00           204,324.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             220,000.00           225,669.40
                      FRANCE    O.A.T.    0             480,000.00           490,848.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.25             330,000.00           345,048.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5             440,000.00           462,391.60
                      FRANCE    O.A.T.    0.5             350,000.00           370,594.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5             650,000.00           695,162.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.75             610,000.00           662,911.40
                      FRANCE    O.A.T.    0.75             380,000.00           414,002.40
                      FRANCE    O.A.T.    0.75             220,000.00           233,415.60
                      FRANCE    O.A.T.    1             280,000.00           302,845.20
                      FRANCE    O.A.T.    1             330,000.00           362,257.50
                      FRANCE    O.A.T.    1.25             300,000.00           350,601.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.25             220,000.00           258,832.20
                      FRANCE    O.A.T.    1.5             650,000.00           766,135.50
                      FRANCE    O.A.T.    1.5             250,000.00           319,667.50
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             310,000.00           330,174.80
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             630,000.00           692,886.60
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             350,000.00           450,135.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             150,000.00           217,944.00
                      FRANCE    O.A.T.    2             300,000.00           421,692.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.25             320,000.00           339,836.80
                      FRANCE    O.A.T.    2.25             430,000.00           476,100.30
                      FRANCE    O.A.T.    2.5             550,000.00           697,224.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.75             430,000.00           528,934.40
                      FRANCE    O.A.T.    3             250,000.00           264,870.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.25             450,000.00           469,732.50
                      FRANCE    O.A.T.    3.25             300,000.00           502,971.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.5             850,000.00          1,045,491.50
                      FRANCE    O.A.T.    4             250,000.00           421,742.50
                      FRANCE    O.A.T.    4             170,000.00           355,427.50
                      FRANCE    O.A.T.    4             110,000.00           242,216.70
                      FRANCE    O.A.T.    4.25             600,000.00           692,526.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.5             400,000.00           741,340.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.75             360,000.00           609,170.40
                      FRANCE    O.A.T.    5.5             200,000.00           301,822.00
                      FRANCE    O.A.T.    5.75             400,000.00           686,416.00
                      FRANCE    O.A.T.    6             400,000.00           537,064.00
                      FRANCE    O.A.T.    8.5             200,000.00           248,556.00
                      IRISH   GOVT   0.8               100,000.00           102,098.00
                                115/325


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      IRISH   GOVT   0.9               220,000.00           240,116.80
                      IRISH   GOVT   1.1               130,000.00           144,862.90
                      IRISH   GOVT   1.7               100,000.00           124,404.00
                      IRISH   GOVT   2               200,000.00           275,376.00
                      IRISH   GOVT   2.4               100,000.00           124,828.00
                      IRISH   GOVT   3.4               200,000.00           228,216.00
                      IRISH   GOVT   3.9               200,000.00           222,964.00
                      IRISH   GOVT   5.4               50,000.00           63,464.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0            50,000.00           50,422.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0            170,000.00           173,649.90
                      NETHERLANDS      GOVT   0            220,000.00           227,673.60
                      NETHERLANDS      GOVT   0.25            200,000.00           208,564.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.5            120,000.00           127,690.80
                      NETHERLANDS      GOVT   0.5            130,000.00           144,354.60
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75            250,000.00           271,927.50
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75            100,000.00           109,743.00
                      NETHERLANDS      GOVT   1.75            200,000.00           213,854.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2            60,000.00           66,205.20
                      NETHERLANDS      GOVT   2.25            100,000.00           105,398.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.5            100,000.00           134,736.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.75            180,000.00           310,577.40
                      NETHERLANDS      GOVT   3.75            200,000.00           220,930.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.75            170,000.00           309,508.80
                      NETHERLANDS      GOVT   4            200,000.00           337,592.00
                      NETHERLANDS      GOVT   5.5            150,000.00           217,224.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             150,000.00           159,849.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             150,000.00           161,253.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             200,000.00           215,934.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             230,000.00           250,769.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             50,000.00           56,934.50
                      REP  OF  AUSTRIA    1.2             200,000.00           218,740.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             70,000.00           93,106.30
                      REP  OF  AUSTRIA    1.75             80,000.00           86,032.80
                      REP  OF  AUSTRIA    2.4             100,000.00           134,451.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.15             100,000.00           170,502.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.4             200,000.00           218,052.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.5             400,000.00           416,800.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.8             140,000.00           326,081.00
                      REP  OF  AUSTRIA    4.15             200,000.00           337,852.00
                      REP  OF  AUSTRIA    4.85             200,000.00           261,176.00
                      SPANISH    GOV'T   0.25             200,000.00           204,568.00
                      SPANISH    GOV'T   0.35             400,000.00           408,624.00
                      SPANISH    GOV'T   0.4             300,000.00           304,266.00
                                116/325

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SPANISH    GOV'T   0.45             500,000.00           509,740.00
                      SPANISH    GOV'T   0.5             230,000.00           235,025.50
                      SPANISH    GOV'T   0.6             300,000.00           310,227.00
                      SPANISH    GOV'T   0.8             200,000.00           210,858.00
                      SPANISH    GOV'T   1              60,000.00           57,814.80
                      SPANISH    GOV'T   1.2              60,000.00           63,274.80
                      SPANISH    GOV'T   1.25             220,000.00           239,998.00
                      SPANISH    GOV'T   1.3             600,000.00           651,834.00
                      SPANISH    GOV'T   1.4             350,000.00           385,812.00
                      SPANISH    GOV'T   1.45             200,000.00           220,180.00
                      SPANISH    GOV'T   1.45             280,000.00           310,349.20
                      SPANISH    GOV'T   1.5             200,000.00           220,620.00
                      SPANISH    GOV'T   1.6             300,000.00           325,869.00
                      SPANISH    GOV'T   1.85             150,000.00           175,491.00
                      SPANISH    GOV'T   1.95             220,000.00           246,144.80
                      SPANISH    GOV'T   1.95             200,000.00           232,340.00
                      SPANISH    GOV'T   2.15              50,000.00           56,082.50
                      SPANISH    GOV'T   2.35              50,000.00           61,384.50
                      SPANISH    GOV'T   2.7             210,000.00           291,328.80
                      SPANISH    GOV'T   2.75             400,000.00           450,996.00
                      SPANISH    GOV'T   2.9             210,000.00           298,840.50
                      SPANISH    GOV'T   3.45             130,000.00           221,371.80
                      SPANISH    GOV'T   3.8             350,000.00           403,105.50
                      SPANISH    GOV'T   4.2             280,000.00           433,053.60
                      SPANISH    GOV'T   4.4             300,000.00           345,372.00
                      SPANISH    GOV'T   4.65             250,000.00           309,867.50
                      SPANISH    GOV'T   4.7             250,000.00           432,615.00
                      SPANISH    GOV'T   4.8             100,000.00           117,611.00
                      SPANISH    GOV'T   4.9             200,000.00           349,850.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15             300,000.00           421,824.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15             160,000.00           303,129.60
                      SPANISH    GOV'T   5.75             300,000.00           485,466.00
                      SPANISH    GOV'T   5.85             350,000.00           380,863.00
                      SPANISH    GOV'T   6             180,000.00           267,759.00
                                         61,570,000.00           74,307,092.30
                     ユーロ    小計
                                                   (9,318,109,374)
          英ポンド            UK  TSY  GILT   0.125              140,000.00           140,604.80
                      UK  TSY  GILT   0.5              470,000.00           475,010.20
                      UK  TSY  GILT   0.625              170,000.00           175,550.50
                      UK  TSY  GILT   0.75              310,000.00           317,641.50
                      UK  TSY  GILT   0.875              160,000.00           169,852.80
                      UK  TSY  GILT   1              250,000.00           260,042.50
                                117/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TSY  GILT   1.25              200,000.00           216,578.00
                      UK  TSY  GILT   1.25               70,000.00           76,700.40
                      UK  TSY  GILT   1.5              170,000.00           185,345.90
                      UK  TSY  GILT   1.5              200,000.00           234,100.00
                      UK  TSY  GILT   1.625               80,000.00          114,455.20
                      UK  TSY  GILT   1.625              220,000.00           246,941.20
                      UK  TSY  GILT   1.625               40,000.00           50,110.00
                      UK  TSY  GILT   1.75              280,000.00           290,259.20
                      UK  TSY  GILT   1.75              280,000.00           329,585.20
                      UK  TSY  GILT   1.75               90,000.00          111,870.00
                      UK  TSY  GILT   1.75              220,000.00           290,774.00
                      UK  TSY  GILT   2              150,000.00           165,675.00
                      UK  TSY  GILT   2.25              250,000.00           267,567.50
                      UK  TSY  GILT   2.5              190,000.00           319,146.80
                      UK  TSY  GILT   2.75              300,000.00           334,212.00
                      UK  TSY  GILT   3.25              210,000.00           320,869.50
                      UK  TSY  GILT   3.5              250,000.00           400,412.50
                      UK  TSY  GILT   3.5              200,000.00           426,506.00
                      UK  TSY  GILT   3.75               90,000.00           93,393.90
                      UK  TSY  GILT   3.75              220,000.00           405,105.80
                      UK  TSY  GILT   4              100,000.00           106,064.00
                      UK  TSY  GILT   4              140,000.00           296,422.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              200,000.00           260,632.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              250,000.00           361,732.50
                      UK  TSY  GILT   4.25              180,000.00           278,658.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              150,000.00           245,676.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              190,000.00           316,659.70
                      UK  TSY  GILT   4.25              230,000.00           418,468.90
                      UK  TSY  GILT   4.25              170,000.00           323,686.80
                      UK  TSY  GILT   4.25              200,000.00           415,598.00
                      UK  TSY  GILT   4.5              150,000.00           231,688.50
                      UK  TSY  GILT   4.5              200,000.00           354,062.00
                      UK  TSY  GILT   4.75              200,000.00           291,298.00
                      UK  TSY  GILT   4.75              140,000.00           239,316.00
                      UK  TSY  GILT   5               80,000.00           98,319.20
                      UK  TSY  GILT   6               60,000.00           88,629.00
                                         7,850,000.00          10,745,221.00
                     英ポンド     小計
                                                   (1,482,518,141)
          スウェーデンクローナ            SWEDISH    GOVRNMNT     0.125            350,000.00           353,202.50
                      SWEDISH    GOVRNMNT     0.75            200,000.00           213,944.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     0.75            350,000.00           376,442.50
                      SWEDISH    GOVRNMNT     1            820,000.00           882,902.20
                      SWEDISH    GOVRNMNT     1.5            900,000.00           953,091.00
                                118/325

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SWEDISH    GOVRNMNT     2.5            850,000.00           962,693.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5           1,200,000.00           1,279,968.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5            600,000.00           937,518.00
                                         5,270,000.00           5,959,761.20
                  スウェーデンクローナ           小計
                                                    (72,351,500)
          ノルウェークローネ            NORWEGIAN     GOV'T   1.375            330,000.00           351,681.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.5            800,000.00           847,120.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75            250,000.00           265,725.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75            900,000.00           972,630.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75            100,000.00           109,810.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2            300,000.00           314,400.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2            400,000.00           443,200.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   3            800,000.00           876,480.00
                                         3,880,000.00           4,181,046.00
                  ノルウェークローネ          小計
                                                    (49,294,532)
          デンマーククローネ            DENMARK    - BULLET    0.5           1,350,000.00           1,440,720.00
                      DENMARK    - BULLET    0.5            870,000.00           937,425.00
                      DENMARK    - BULLET    1.5            150,000.00           159,885.00
                      DENMARK    - BULLET    1.75            400,000.00           447,720.00
                      DENMARK    - BULLET    3           1,100,000.00           1,145,320.00
                      DENMARK    - BULLET    4.5           1,320,000.00           2,477,772.00
                      DENMARK    - BULLET    7            420,000.00           554,232.00
                                         5,610,000.00           7,163,074.00
                  デンマーククローネ          小計
                                                    (120,769,427)
          ポーランドズロチ            POLAND    GOVT   BOND              700,000.00           699,097.91
                      POLAND    GOVT   BOND   2.25            700,000.00           750,400.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5            280,000.00           305,323.20
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5            800,000.00           874,056.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.75            350,000.00           388,822.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.75            220,000.00           246,873.00
                      POLAND    GOVT   BOND   3.25            350,000.00           392,808.50
                      POLAND    GOVT   BOND   4            650,000.00           725,426.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75            500,000.00           532,205.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75            280,000.00           385,781.20
                                         4,830,000.00           5,300,792.81
                   ポーランドズロチ         小計
                                                    (149,641,381)
          オーストラリアドル            AUSTRALIAN      GOVT.   0.25            180,000.00           179,325.18
                      AUSTRALIAN      GOVT.   1            260,000.00           261,524.64
                      AUSTRALIAN      GOVT.   1.25            270,000.00           276,830.46
                      AUSTRALIAN      GOVT.   1.5            170,000.00           178,840.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   1.75            140,000.00           137,696.86
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2            190,000.00           194,180.00
                                119/325


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                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25            310,000.00           323,454.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25            350,000.00           388,570.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.5            340,000.00           389,844.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            420,000.00           457,442.16
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            350,000.00           399,875.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            320,000.00           369,968.32
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            250,000.00           291,025.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            150,000.00           179,715.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            30,000.00           35,751.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3            120,000.00           152,315.88
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            400,000.00           452,120.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            450,000.00           539,595.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            200,000.00           254,820.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.75            80,000.00          108,473.60
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.25            500,000.00           603,250.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.75            400,000.00           507,280.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.5            330,000.00           374,913.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75            100,000.00           110,049.00
                                         6,310,000.00           7,166,858.10
                  オーストラリアドル          小計
                                                    (553,138,108)
          シンガポールドル            SINGAPORE     GOV'T   1.25            250,000.00           252,750.00
                      SINGAPORE     GOV'T   1.875             70,000.00           81,041.10
                      SINGAPORE     GOV'T   2.125            250,000.00           272,000.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.625            310,000.00           352,160.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            380,000.00           405,878.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            100,000.00           126,250.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            200,000.00           260,400.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.875            170,000.00           198,730.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3            300,000.00           330,780.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.125            200,000.00           211,560.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.375            250,000.00           319,500.00
                                         2,480,000.00           2,811,049.10
                   シンガポールドル         小計
                                                    (218,418,515)
          イスラエルシュケル            ISRAEL    FIXED   0.75              750,000.00           758,925.00
                      ISRAEL    FIXED   1.5              430,000.00           447,569.80
                      ISRAEL    FIXED   2.25              450,000.00           508,621.50
                      ISRAEL    FIXED   3.75              400,000.00           581,116.00
                      ISRAEL    FIXED   6.25              420,000.00           567,667.80
                                         2,450,000.00           2,863,900.10
                  イスラエルシュケル          小計
                                                    (89,554,156)
                                                   22,544,039,146
                    合計
                                                  (22,544,039,146)
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    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
          通貨               銘柄数             組入債券時価比率           合計金額に対する比率

    米ドル                  国債証券         159銘柄               43.0  %           43.8  %
    カナダドル                  国債証券         21銘柄               1.9  %           1.9  %
    メキシコペソ                  国債証券         11銘柄               0.8  %           0.8  %
    ユーロ                  国債証券         249銘柄               40.6  %           41.3  %
    英ポンド                  国債証券         42銘柄               6.5  %           6.6  %
    スウェーデンクローナ                  国債証券         8銘柄               0.3  %           0.3  %
    ノルウェークローネ                  国債証券         8銘柄               0.2  %           0.2  %
    デンマーククローネ                  国債証券         7銘柄               0.5  %           0.5  %
    ポーランドズロチ                  国債証券         10銘柄               0.7  %           0.7  %
    オーストラリアドル                  国債証券         24銘柄               2.4  %           2.5  %
    シンガポールドル                  国債証券         11銘柄               1.0  %           1.0  %
    イスラエルシュケル                  国債証券         5銘柄               0.4  %           0.4  %
    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

    外国債券パッシブ・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2019年     9月10日現在）          （2020年     9月10日現在）
     資産の部
       流動資産
        預金                               359,861,426               358,456,809
        コール・ローン                               304,105,412               585,525,253
        国債証券                             152,381,911,523               164,257,613,313
        未収利息                               971,694,786               924,002,069
                                        27,360,488               30,790,787
        前払費用
                                     154,044,933,635               166,156,388,231
        流動資産合計
                                     154,044,933,635               166,156,388,231
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 337,070                  -
        未払金                                    -          46,356,918
        未払解約金                               176,807,023               206,852,998
        未払利息                                   630              1,712
                                          24,932               14,488
        その他未払費用
                                       177,169,655               253,226,116
        流動負債合計
                                       177,169,655               253,226,116
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              85,552,532,956               86,651,796,345
        剰余金
                                      68,315,231,024               79,251,365,770
          剰余金又は欠損金（△）
                                     153,867,763,980               165,903,162,115
        元本等合計
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                                （2019年     9月10日現在）          （2020年     9月10日現在）
                                     153,867,763,980               165,903,162,115
       純資産合計
                                     154,044,933,635               166,156,388,231
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2019年    9月11日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2020年    9月10日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法
                      国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2019年     9月10日現在）                  （2020年     9月10日現在）

        項　目
    １.   当計算期間の末日に                        85,552,532,956口                      86,651,796,345口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.7985円    1口当たり純資産額                   1.9146円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  17,985円)    (10,000口当たりの純資産額                  19,146円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2019年    9月11日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2020年    9月10日
                                122/325


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    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、国債証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
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    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2020年     9月10日現在）

    　　　　　　　項　目
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（国債証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2019年     9月10日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
    市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             売建              51,636,240              -     51,973,310          △337,070
              マレーシアリン

                           51,636,240              -     51,973,310          △337,070
              ギット
            合計               51,636,240              -     51,973,310          △337,070

    （注）１．時価の算定方法

         (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
                                124/325


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       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （2020年     9月10日現在）

    　　該当事項はありません。


    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2019年    9月11日

                            至  2020年    9月10日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2019年     9月10日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                               100,766,478,176円
    同期中における追加設定元本額                                                 8,406,111,355円
    同期中における一部解約元本額                                                23,620,056,575円
    2019年    9月10日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                                11,781,084,481円
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  624,034,740円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,658,861,937円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  816,230,829円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   8,916,951円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  31,477,790円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  87,658,868円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  121,608,738円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  64,354,968円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  139,595,794円
    三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  18,345,535円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  168,536,737円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  184,947,939円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  178,697,308円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  26,882,224円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   4,831,207円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  37,548,866円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  40,023,792円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  71,922,383円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  30,131,496円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  16,168,572円
                                125/325

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  32,391,000円
    三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド                                                    563,635円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                    56,364円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                    56,364円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                    56,364円
    ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 1,738,760,543円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  73,408,505円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                10,992,477,306円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 5,580,003,468円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                12,498,783,912円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  41,825,379円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  103,984,328円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    550,315円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  719,074,489円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  122,817,278円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,249,804,938円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,538,130,778円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,918,853,792円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 6,343,994,831円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,624,200円
    ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                10,716,683,112円
    三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  391,323,984円
    三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  432,873,574円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  177,116,717円
    三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  168,408,030円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  141,761,439円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  40,602,622円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  13,631,242円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  140,663,432円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  538,237,993円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  89,596,986円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  166,962,548円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  51,587,486円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   5,611,476円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 1,325,471,719円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  21,829,928円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 2,970,600,439円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,466,158,024円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 5,936,761,816円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  668,036,293円
    ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                       8,879,303円
    格機関投資家限定＞
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  36,780,079円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      195,516,151円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  272,287,686円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      506,071,933円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
                                126/325


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    合計                                                85,552,532,956円
                           （2020年     9月10日現在）


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                85,552,532,956円
    同期中における追加設定元本額                                                21,945,133,013円
    同期中における一部解約元本額                                                20,845,869,624円
    2020年    9月10日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                                22,708,464,861円
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  657,808,704円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,765,641,515円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  885,355,779円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  135,214,150円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   7,442,392円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  28,932,686円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  88,963,745円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  147,123,191円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  86,958,263円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  169,760,535円
    三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  23,589,170円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  152,976,060円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  177,017,525円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  125,667,599円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   8,400,078円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  48,233,958円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  28,737,397円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  68,259,528円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  21,374,275円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  13,787,073円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  56,728,071円
    三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド                                                  59,355,709円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                   3,401,354円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                  11,013,159円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                   5,661,161円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   1,437,654円
    ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 2,325,407,859円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  62,516,303円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 8,969,125,020円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 4,882,034,678円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                11,081,288,238円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  34,927,566円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  92,654,350円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    364,139円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  667,821,535円
                                127/325


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  117,038,834円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,130,698,774円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,406,378,119円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,693,637,685円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 5,375,225,533円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,096,475円
    ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 8,991,550,157円
    三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  372,710,683円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  156,656,035円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  94,741,730円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  35,622,173円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  12,330,649円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  114,449,543円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  457,949,726円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  131,485,417円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  41,665,026円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   5,430,860円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 1,136,440,664円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                   5,339,525円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,434,006,438円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,193,432,057円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 5,014,430,246円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  523,340,928円
    ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                      62,703,933円
    格機関投資家限定＞
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  53,516,287円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      188,026,035円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  243,881,171円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                     1,054,566,362円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                                86,651,796,345円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     国債証券     米ドル            US  TREASURY     N/B  0.125           4,300,000.00           4,294,289.08
                      US  TREASURY     N/B  0.25           5,000,000.00           5,011,328.15
                      US  TREASURY     N/B  0.25           7,700,000.00           7,716,843.75
                                128/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  0.25           2,400,000.00           2,396,625.00
                      US  TREASURY     N/B  0.375           1,500,000.00           1,505,039.07
                      US  TREASURY     N/B  0.375           3,000,000.00           3,015,468.75
                      US  TREASURY     N/B  0.5           1,500,000.00           1,516,289.07
                      US  TREASURY     N/B  0.5           3,000,000.00           3,008,906.25
                      US  TREASURY     N/B  0.625           1,500,000.00           1,517,343.75
                      US  TREASURY     N/B  0.625           7,500,000.00           7,458,398.47
                      US  TREASURY     N/B  1.125           2,700,000.00           2,725,101.57
                      US  TREASURY     N/B  1.125           2,100,000.00           2,121,164.07
                      US  TREASURY     N/B  1.125           4,000,000.00           4,057,187.52
                      US  TREASURY     N/B  1.125           1,500,000.00           1,558,359.37
                      US  TREASURY     N/B  1.125           3,000,000.00           3,131,718.75
                      US  TREASURY     N/B  1.25           4,500,000.00           4,555,546.87
                      US  TREASURY     N/B  1.25           3,000,000.00           3,092,578.14
                      US  TREASURY     N/B  1.25           5,100,000.00           4,838,226.58
                      US  TREASURY     N/B  1.375           4,000,000.00           4,101,875.00
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           3,088,359.39
                      US  TREASURY     N/B  1.375            500,000.00           516,835.94
                      US  TREASURY     N/B  1.375           2,500,000.00           2,588,671.87
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           3,108,984.39
                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,000,000.00           1,048,828.13
                      US  TREASURY     N/B  1.375           2,600,000.00           2,751,734.38
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           3,055,546.89
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,500,000.00           3,594,882.83
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           3,099,375.00
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           3,101,953.14
                      US  TREASURY     N/B  1.5           2,000,000.00           2,105,781.26
                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,500,000.00           1,597,968.75
                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,000,000.00           1,067,578.13
                      US  TREASURY     N/B  1.5           4,500,000.00           4,846,289.08
                      US  TREASURY     N/B  1.625           2,000,000.00           2,056,718.76
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,400,000.00           3,498,281.25
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,500,000.00           3,611,562.50
                      US  TREASURY     N/B  1.625           4,000,000.00           4,133,125.00
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           3,114,609.39
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           3,118,359.39
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           3,135,000.00
                      US  TREASURY     N/B  1.625           2,400,000.00           2,565,562.51
                      US  TREASURY     N/B  1.625           6,050,000.00           6,479,644.56
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,900,000.00           4,186,710.95
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           3,223,593.75
                      US  TREASURY     N/B  1.625           5,450,000.00           5,923,468.75
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,057,890.64
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,069,609.39
                      US  TREASURY     N/B  1.75           1,800,000.00           1,844,296.88
                      US  TREASURY     N/B  1.75           2,400,000.00           2,462,062.51
                      US  TREASURY     N/B  1.75           1,600,000.00           1,642,625.00
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,083,203.14
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,086,953.14
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,098,437.50
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,113,203.14
                      US  TREASURY     N/B  1.75           2,700,000.00           2,813,695.32
                      US  TREASURY     N/B  1.75           11,800,000.00           12,483,109.43
                      US  TREASURY     N/B  1.75            850,000.00           900,335.93
                      US  TREASURY     N/B  1.75           2,400,000.00           2,598,187.51
                      US  TREASURY     N/B  1.75           4,000,000.00           4,396,562.52
                      US  TREASURY     N/B  1.875           2,400,000.00           2,457,000.00
                      US  TREASURY     N/B  1.875           2,000,000.00           2,053,437.50
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           3,083,437.50
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           3,088,359.39
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,700,000.00           1,754,984.37
                      US  TREASURY     N/B  1.875           4,800,000.00           4,962,000.00
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           3,109,921.89
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,800,000.00           1,917,562.50
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,500,000.00           3,802,968.75
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,200,000.00           3,479,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           3,053,906.25
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           3,062,343.75
                      US  TREASURY     N/B  2           4,300,000.00           4,393,726.58
                      US  TREASURY     N/B  2           3,500,000.00           3,583,671.87
                      US  TREASURY     N/B  2           3,100,000.00           3,181,617.20
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           3,104,062.50
                      US  TREASURY     N/B  2           3,500,000.00           3,637,812.50
                      US  TREASURY     N/B  2           5,000,000.00           5,203,906.25
                      US  TREASURY     N/B  2           3,800,000.00           3,968,031.25
                      US  TREASURY     N/B  2           2,000,000.00           2,128,906.26
                      US  TREASURY     N/B  2           3,300,000.00           3,518,367.20
                      US  TREASURY     N/B  2           2,500,000.00           2,667,578.12
                      US  TREASURY     N/B  2           3,500,000.00           3,767,421.87
                      US  TREASURY     N/B  2           4,300,000.00           4,657,773.45
                      US  TREASURY     N/B  2           5,000,000.00           5,486,328.15
                      US  TREASURY     N/B  2           2,800,000.00           3,169,031.26
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           3,061,875.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           3,076,406.25
                      US  TREASURY     N/B  2.125           2,500,000.00           2,582,226.57
                                130/325

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           3,105,937.50
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,000,000.00           4,180,625.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,100,000.00           3,292,296.87
                      US  TREASURY     N/B  2.125           2,000,000.00           2,133,281.26
                      US  TREASURY     N/B  2.125           6,500,000.00           6,942,812.50
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,500,000.00           3,756,210.95
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,000,000.00           4,305,625.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,800,000.00           1,941,890.63
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,900,000.00           5,319,945.33
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,900,000.00           4,290,609.37
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,300,000.00           4,443,445.33
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,000,000.00           3,202,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2.25           2,200,000.00           2,352,453.13
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,800,000.00           4,079,062.50
                      US  TREASURY     N/B  2.25           1,500,000.00           1,624,570.32
                      US  TREASURY     N/B  2.25           6,300,000.00           6,826,148.46
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,100,000.00           3,365,679.70
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,000,000.00           4,396,875.00
                      US  TREASURY     N/B  2.25           2,700,000.00           2,984,343.75
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,400,000.00           4,904,968.77
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,200,000.00           4,709,578.14
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,400,000.00           4,945,531.27
                      US  TREASURY     N/B  2.25           2,850,000.00           3,362,554.68
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,500,000.00           4,163,632.83
                      US  TREASURY     N/B  2.375           3,600,000.00           3,720,375.00
                      US  TREASURY     N/B  2.375           1,200,000.00           1,263,281.25
                      US  TREASURY     N/B  2.375           3,700,000.00           3,977,210.95
                      US  TREASURY     N/B  2.375           5,600,000.00           6,069,000.00
                      US  TREASURY     N/B  2.375           4,900,000.00           5,521,687.50
                      US  TREASURY     N/B  2.375           5,200,000.00           5,974,718.77
                      US  TREASURY     N/B  2.375           1,900,000.00           2,320,671.87
                      US  TREASURY     N/B  2.5           1,900,000.00           1,959,820.32
                      US  TREASURY     N/B  2.5           3,500,000.00           3,616,757.83
                      US  TREASURY     N/B  2.5           5,000,000.00           5,337,890.65
                      US  TREASURY     N/B  2.5           5,700,000.00           6,175,593.75
                      US  TREASURY     N/B  2.5           3,400,000.00           3,733,625.00
                      US  TREASURY     N/B  2.5           1,400,000.00           1,564,171.88
                      US  TREASURY     N/B  2.5           4,100,000.00           5,041,398.45
                      US  TREASURY     N/B  2.5           2,900,000.00           3,575,609.37
                      US  TREASURY     N/B  2.5           4,100,000.00           5,059,335.95
                      US  TREASURY     N/B  2.625           3,000,000.00           3,092,812.50
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,000,000.00           4,242,812.52
                                131/325


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2.625           2,300,000.00           2,545,992.19
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,800,000.00           5,380,875.02
                      US  TREASURY     N/B  2.625           6,300,000.00           7,349,835.96
                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,000,000.00           4,095,937.52
                      US  TREASURY     N/B  2.75           1,400,000.00           1,436,640.63
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,900,000.00           3,096,882.82
                      US  TREASURY     N/B  2.75           1,000,000.00           1,070,000.00
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           2,147,812.50
                      US  TREASURY     N/B  2.75           3,800,000.00           4,088,859.39
                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,200,000.00           4,540,265.64
                      US  TREASURY     N/B  2.75           5,100,000.00           5,546,648.46
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           2,221,718.76
                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,600,000.00           5,143,375.00
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,100,000.00           2,354,296.87
                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,800,000.00           5,581,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           2,558,906.26
                      US  TREASURY     N/B  2.75            300,000.00           383,437.50
                      US  TREASURY     N/B  2.75           3,800,000.00           4,926,640.64
                      US  TREASURY     N/B  2.75           1,500,000.00           1,947,539.07
                      US  TREASURY     N/B  2.875           4,000,000.00           4,128,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,000,000.00           1,083,750.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,000,000.00           2,172,187.50
                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,200,000.00           2,464,515.63
                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,100,000.00           1,234,234.37
                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,500,000.00           2,831,054.70
                      US  TREASURY     N/B  2.875           5,000,000.00           5,878,906.25
                      US  TREASURY     N/B  2.875           5,500,000.00           6,488,710.96
                      US  TREASURY     N/B  2.875           3,000,000.00           3,909,609.39
                      US  TREASURY     N/B  2.875           4,000,000.00           5,250,625.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875           3,600,000.00           4,754,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,400,000.00           1,874,687.50
                      US  TREASURY     N/B  3           4,000,000.00           4,541,875.00
                      US  TREASURY     N/B  3           3,100,000.00           3,525,039.07
                      US  TREASURY     N/B  3            800,000.00          1,061,812.50
                      US  TREASURY     N/B  3           3,500,000.00           4,670,039.08
                      US  TREASURY     N/B  3           3,000,000.00           4,013,203.14
                      US  TREASURY     N/B  3           3,700,000.00           4,964,070.33
                      US  TREASURY     N/B  3           2,500,000.00           3,379,101.57
                      US  TREASURY     N/B  3           2,200,000.00           2,977,562.50
                      US  TREASURY     N/B  3           3,100,000.00           4,211,640.62
                      US  TREASURY     N/B  3           5,400,000.00           7,360,031.25
                      US  TREASURY     N/B  3           3,800,000.00           5,194,718.75
                      US  TREASURY     N/B  3.125           4,200,000.00           5,055,093.75
                                132/325

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  3.125           1,100,000.00           1,483,625.00
                      US  TREASURY     N/B  3.125           1,000,000.00           1,352,500.00
                      US  TREASURY     N/B  3.125           2,300,000.00           3,111,109.37
                      US  TREASURY     N/B  3.125           3,800,000.00           5,165,328.14
                      US  TREASURY     N/B  3.125           2,400,000.00           3,335,437.51
                      US  TREASURY     N/B  3.375           3,000,000.00           4,227,656.25
                      US  TREASURY     N/B  3.375           3,100,000.00           4,510,015.62
                      US  TREASURY     N/B  3.5            800,000.00          1,121,000.00
                      US  TREASURY     N/B  3.625           2,400,000.00           3,493,500.00
                      US  TREASURY     N/B  3.625           3,600,000.00           5,253,468.76
                      US  TREASURY     N/B  3.75           1,500,000.00           2,197,968.75
                      US  TREASURY     N/B  3.75            700,000.00          1,038,132.81
                      US  TREASURY     N/B  3.875            500,000.00           737,968.75
                      US  TREASURY     N/B  4.25           1,000,000.00           1,530,468.75
                      US  TREASURY     N/B  4.25            600,000.00           929,765.62
                      US  TREASURY     N/B  4.375            500,000.00           768,242.19
                      US  TREASURY     N/B  4.375            700,000.00          1,091,289.06
                      US  TREASURY     N/B  4.375           1,400,000.00           2,191,765.63
                      US  TREASURY     N/B  4.375            300,000.00           473,835.93
                      US  TREASURY     N/B  4.5            750,000.00          1,134,140.62
                      US  TREASURY     N/B  4.5            200,000.00           311,937.50
                      US  TREASURY     N/B  4.5           1,000,000.00           1,577,578.13
                      US  TREASURY     N/B  4.625            600,000.00           964,125.00
                      US  TREASURY     N/B  4.75           1,500,000.00           2,469,375.00
                      US  TREASURY     N/B  5            500,000.00           809,882.81
                      US  TREASURY     N/B  5.25            500,000.00           688,281.25
                      US  TREASURY     N/B  5.375            320,000.00           471,675.00
                      US  TREASURY     N/B  5.5            500,000.00           693,476.56
                      US  TREASURY     N/B  6           1,000,000.00           1,304,687.50
                      US  TREASURY     N/B  6.125           1,000,000.00           1,401,093.75
                      US  TREASURY     N/B  6.25            800,000.00           942,375.00
                      US  TREASURY     N/B  8           1,300,000.00           1,419,031.25
                                        608,370,000.00           677,426,148.88
                     米ドル    小計
                                                  (71,956,205,534)
          カナダドル            CANADA-GOV'T       0.5             2,000,000.00           2,008,020.00
                      CANADA-GOV'T       0.75             2,000,000.00           2,008,740.00
                      CANADA-GOV'T       1             3,000,000.00           3,044,280.00
                      CANADA-GOV'T       1             1,300,000.00           1,349,829.00
                      CANADA-GOV'T       1.25             1,800,000.00           1,911,240.00
                      CANADA-GOV'T       1.5             2,000,000.00           2,069,180.00
                      CANADA-GOV'T       1.5             1,000,000.00           1,046,740.00
                      CANADA-GOV'T       1.5             3,100,000.00           3,299,485.00
                                133/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      CANADA-GOV'T       1.75             1,100,000.00           1,140,887.00
                      CANADA-GOV'T       2              900,000.00          1,003,662.00
                      CANADA-GOV'T       2.25             1,000,000.00           1,067,490.00
                      CANADA-GOV'T       2.25             1,400,000.00           1,527,260.00
                      CANADA-GOV'T       2.25             1,100,000.00           1,261,161.00
                      CANADA-GOV'T       2.5             2,100,000.00           2,272,368.00
                      CANADA-GOV'T       2.75             1,800,000.00           1,878,660.00
                      CANADA-GOV'T       2.75             1,100,000.00           1,543,245.00
                      CANADA-GOV'T       2.75              500,000.00           791,570.00
                      CANADA-GOV'T       3.25             1,000,000.00           1,022,080.00
                      CANADA-GOV'T       3.5             1,500,000.00           2,309,445.00
                      CANADA-GOV'T       4             1,500,000.00           2,344,710.00
                      CANADA-GOV'T       5             1,450,000.00           2,380,363.50
                      CANADA-GOV'T       5.75              250,000.00           360,582.50
                      CANADA-GOV'T       5.75              500,000.00           804,810.00
                      CANADA-GOV'T       8              700,000.00          1,050,035.00
                                         34,100,000.00           39,495,843.00
                    カナダドル      小計
                                                   (3,187,314,530)
          メキシコペソ            MEXICAN    BONOS   10            32,000,000.00           38,186,240.00
                      MEXICAN    BONOS   5.75            20,000,000.00           20,534,600.00
                      MEXICAN    BONOS   6.5            52,000,000.00           53,733,134.00
                      MEXICAN    BONOS   7.5            25,000,000.00           27,840,000.00
                      MEXICAN    BONOS   7.75            6,000,000.00           6,829,860.00
                      MEXICAN    BONOS   7.75            18,000,000.00           20,444,760.00
                      MEXICAN    BONOS   8            27,000,000.00           29,650,320.00
                      MEXICAN    BONOS   8.5            16,000,000.00           18,984,960.00
                      MEXICAN    BONOS   8.5            40,000,000.00           47,603,200.00
                                        236,000,000.00           263,807,074.00
                    メキシコペソ       小計
                                                   (1,308,483,087)
          ユーロ            BELGIAN    0326   4              700,000.00          1,034,726.00
                      BELGIAN    0.1               2,000,000.00           2,059,440.00
                      BELGIAN    0.8                800,000.00           853,624.00
                      BELGIAN    0.8               1,000,000.00           1,084,590.00
                      BELGIAN    0.8                500,000.00           545,950.00
                      BELGIAN    0291   5.5             1,100,000.00           1,595,550.00
                      BELGIAN    0304   5             1,600,000.00           2,750,304.00
                      BELGIAN    0308   4              700,000.00           750,806.00
                      BELGIAN    0320   4.25             1,200,000.00           2,134,500.00
                      BELGIAN    0321   4.25             2,300,000.00           2,417,323.00
                      BELGIAN    0324   4.5             1,000,000.00           1,282,930.00
                      BELGIAN    0325   4.25             1,700,000.00           1,872,482.00
                      BELGIAN    0328   2.25             1,500,000.00           1,622,220.00
                      BELGIAN    0332   2.6             2,300,000.00           2,583,590.00
                                134/325

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BELGIAN    0333   3              700,000.00           988,267.00
                      BELGIAN    0338   0.5             1,000,000.00           1,046,200.00

                      BELGIAN    0338   2.25              500,000.00           778,360.00
                      BELGIAN    0344   1.45              400,000.00           484,088.00
                      BELGIAN    0347   0.9             1,300,000.00           1,436,851.00
                      BELGIAN    0348   1.7              500,000.00           663,800.00
                      BELGIAN    1               1,400,000.00           1,523,620.00
                      BELGIAN    1               1,000,000.00           1,123,750.00
                      BELGIAN    1.25                400,000.00           466,808.00
                      BELGIAN    1.6                850,000.00          1,091,128.00
                      BELGIAN    1.9               1,000,000.00           1,293,500.00
                      BELGIAN    2.15                500,000.00           808,040.00
                      BELGIAN    3.75                800,000.00          1,425,824.00
                      BTPS   0.35                 1,500,000.00           1,509,390.00
                      BTPS   0.35                 3,500,000.00           3,499,895.00
                      BTPS   0.65                 2,000,000.00           2,034,640.00
                      BTPS   0.85                 1,700,000.00           1,719,550.00
                      BTPS   0.9                 2,250,000.00           2,292,795.00
                      BTPS   0.95                 2,000,000.00           2,046,240.00
                      BTPS   0.95                 2,000,000.00           2,046,560.00
                      BTPS   0.95                 1,800,000.00           1,788,642.00
                      BTPS   1                 1,000,000.00           1,020,400.00
                      BTPS   1.2                 1,000,000.00           1,020,700.00
                      BTPS   1.25                 1,600,000.00           1,660,928.00
                      BTPS   1.35                 2,000,000.00           2,047,020.00
                      BTPS   1.45                 2,000,000.00           2,061,220.00
                      BTPS   1.45                 1,800,000.00           1,885,752.00
                      BTPS   1.45                 1,000,000.00           1,047,690.00
                      BTPS   1.45                  600,000.00           600,456.00
                      BTPS   1.5                 2,700,000.00           2,835,864.00
                      BTPS   1.6                 1,200,000.00           1,270,188.00
                      BTPS   1.65                 2,400,000.00           2,527,296.00
                      BTPS   1.85                 1,000,000.00           1,059,830.00
                      BTPS   1.85                 1,000,000.00           1,066,310.00
                      BTPS   2                 1,300,000.00           1,401,322.00
                      BTPS   2                 1,600,000.00           1,739,104.00
                      BTPS   2.05                 1,500,000.00           1,632,315.00
                      BTPS   2.1                 1,000,000.00           1,085,650.00
                      BTPS   2.15                  500,000.00           514,680.00
                      BTPS   2.2                 1,000,000.00           1,098,430.00
                      BTPS   2.25                 1,200,000.00           1,333,032.00
                      BTPS   2.3                  600,000.00           616,488.00
                      BTPS   2.45                 1,100,000.00           1,250,788.00
                                135/325

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BTPS   2.45                  400,000.00           440,816.00
                      BTPS   2.5                  600,000.00           654,174.00
                      BTPS   2.5                 2,100,000.00           2,315,901.00
                      BTPS   2.7                 1,550,000.00           1,800,123.50
                      BTPS   2.8                  300,000.00           346,155.00
                      BTPS   2.8                  900,000.00          1,057,986.00
                      BTPS   2.95                 1,300,000.00           1,568,944.00
                      BTPS   3                 3,500,000.00           4,119,570.00
                      BTPS   3.1                  700,000.00           859,670.00
                      BTPS   3.25                 1,500,000.00           1,909,170.00
                      BTPS   3.35                  850,000.00          1,064,157.50
                      BTPS   3.45                 1,400,000.00           1,848,070.00
                      BTPS   3.5                 4,900,000.00           6,015,142.00
                      BTPS   3.75                 2,200,000.00           2,277,726.00
                      BTPS   3.75                 2,000,000.00           2,271,760.00
                      BTPS   3.85                  900,000.00          1,270,836.00
                      BTPS   4                 2,600,000.00           3,514,186.00
                      BTPS   4.5                 2,300,000.00           2,570,756.00
                      BTPS   4.5                 3,000,000.00           3,447,600.00
                      BTPS   4.5                 1,800,000.00           2,181,888.00
                      BTPS   4.75                 2,600,000.00           2,725,840.00
                      BTPS   4.75                 2,500,000.00           2,838,200.00
                      BTPS   4.75                 2,500,000.00           3,250,300.00
                      BTPS   4.75                 1,600,000.00           2,489,696.00
                      BTPS   5                 2,000,000.00           2,152,500.00
                      BTPS   5                 1,000,000.00           1,204,870.00
                      BTPS   5                 2,070,000.00           3,012,077.70
                      BTPS   5                 1,800,000.00           2,772,162.00
                      BTPS   5                 1,700,000.00           2,634,235.00
                      BTPS   5.5                 1,200,000.00           1,332,420.00
                      BTPS   5.5                 2,000,000.00           2,236,140.00
                      BTPS   5.75                 1,700,000.00           2,570,655.00
                      BTPS   6                 2,200,000.00           3,271,004.00
                      BTPS   6.5                 1,700,000.00           2,369,834.00
                      BTPS   7.25                  400,000.00           559,172.00
                      BTPS   9                  300,000.00           383,598.00
                      BUNDESOBL-120       0            3,500,000.00           3,613,400.00
                      BUNDESOBL-174       0            3,000,000.00           3,021,780.00
                      BUNDESOBL-176       0            2,000,000.00           2,029,640.00
                      BUNDESOBL-177       0            1,900,000.00           1,936,271.00
                      BUNDESOBL-179       0            1,300,000.00           1,334,073.00
                      BUNDESSCHATZANW        0           3,400,000.00           3,434,374.00
                                136/325


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      DEUTSCHLAND      REP  0           2,400,000.00           2,498,496.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0           3,500,000.00           3,670,660.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0           2,300,000.00           2,308,694.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25           3,800,000.00           4,027,620.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25           2,900,000.00           3,097,809.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25           1,900,000.00           2,033,893.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           2,500,000.00           2,637,050.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           1,900,000.00           2,025,552.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           3,400,000.00           3,674,482.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           4,100,000.00           4,447,106.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1           1,300,000.00           1,389,388.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1           2,050,000.00           2,225,316.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.25           1,650,000.00           2,244,214.50
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           2,100,000.00           2,215,437.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           1,300,000.00           1,378,507.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           2,000,000.00           2,166,320.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75           2,200,000.00           2,298,406.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75           3,000,000.00           3,259,560.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2           2,000,000.00           2,161,960.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.25           1,400,000.00           1,440,292.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5           2,200,000.00           3,590,752.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5           2,600,000.00           4,347,694.00
                      DEUTSCHLAND      REP  3.25           1,200,000.00           2,110,824.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4           1,800,000.00           3,088,638.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.25            950,000.00          1,769,679.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           1,600,000.00           2,287,616.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           2,700,000.00           4,661,361.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           1,650,000.00           3,309,471.00
                      DEUTSCHLAND      REP  5.5            900,000.00          1,471,104.00
                      DEUTSCHLAND      REP  5.625           1,000,000.00           1,469,330.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.25           1,200,000.00           1,481,640.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.25            500,000.00           825,340.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.5           1,000,000.00           1,499,670.00
                      FINNISH    GOV'T   0             400,000.00           404,064.00
                      FINNISH    GOV'T   0.5             400,000.00           429,452.00
                      FINNISH    GOV'T   0.5             800,000.00           860,888.00
                      FINNISH    GOV'T   0.75             500,000.00           554,090.00
                      FINNISH    GOV'T   1.125             200,000.00           233,850.00
                      FINNISH    GOV'T   1.375             300,000.00           397,728.00
                      FINNISH    GOV'T   1.5            1,000,000.00           1,055,930.00
                      FINNISH    GOV'T   1.625            1,000,000.00           1,046,080.00
                      FINNISH    GOV'T   2            1,000,000.00           1,096,190.00
                      FINNISH    GOV'T   2.625             500,000.00           777,605.00
                                137/325

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      FINNISH    GOV'T   2.75             600,000.00           750,900.00
                      FINNISH    GOV'T   4            1,000,000.00           1,226,310.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            2,000,000.00           2,018,880.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            2,200,000.00           2,224,420.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            2,000,000.00           2,032,440.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            4,000,000.00           4,086,480.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            1,200,000.00           1,230,924.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            4,500,000.00           4,601,700.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.25            4,900,000.00           5,123,440.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5            2,900,000.00           3,047,581.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5            4,500,000.00           4,764,780.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5            2,800,000.00           2,994,544.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.75            2,500,000.00           2,716,850.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.75            3,200,000.00           3,486,336.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.75             500,000.00           530,490.00
                      FRANCE    O.A.T.    1            2,050,000.00           2,217,259.50
                      FRANCE    O.A.T.    1            2,500,000.00           2,744,375.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.25            3,300,000.00           3,856,611.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.25            2,400,000.00           2,823,624.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.5            4,350,000.00           5,127,214.50
                      FRANCE    O.A.T.    1.5            2,400,000.00           3,068,808.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            4,200,000.00           4,473,336.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            2,600,000.00           2,859,532.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            2,400,000.00           3,086,640.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             800,000.00          1,162,368.00
                      FRANCE    O.A.T.    2            2,200,000.00           3,092,408.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.25            1,900,000.00           2,017,781.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.25            3,400,000.00           3,764,514.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.5            3,500,000.00           4,436,880.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.75            2,550,000.00           3,136,704.00
                      FRANCE    O.A.T.    3            5,000,000.00           5,297,400.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.25            2,500,000.00           2,609,625.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.25            2,200,000.00           3,688,454.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.5            2,500,000.00           3,074,975.00
                      FRANCE    O.A.T.    4            2,000,000.00           3,373,940.00
                      FRANCE    O.A.T.    4            1,370,000.00           2,864,327.50
                      FRANCE    O.A.T.    4            1,400,000.00           3,082,758.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.25            3,000,000.00           3,462,630.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.5            2,900,000.00           5,374,715.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.75            2,200,000.00           3,722,708.00
                      FRANCE    O.A.T.    5.5            2,750,000.00           4,150,052.50
                      FRANCE    O.A.T.    5.75            2,100,000.00           3,603,684.00
                                138/325


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      FRANCE    O.A.T.    6            3,000,000.00           4,027,980.00
                      FRANCE    O.A.T.    8.5             600,000.00           745,668.00
                      IRISH   GOVT   0               400,000.00           404,980.00
                      IRISH   GOVT   0.8               700,000.00           714,686.00
                      IRISH   GOVT   0.9               700,000.00           764,008.00
                      IRISH   GOVT   1              1,000,000.00           1,083,100.00
                      IRISH   GOVT   1.1              1,600,000.00           1,782,928.00
                      IRISH   GOVT   1.35               500,000.00           575,570.00
                      IRISH   GOVT   1.5               400,000.00           507,040.00
                      IRISH   GOVT   1.7               300,000.00           373,212.00
                      IRISH   GOVT   2              1,000,000.00           1,376,880.00
                      IRISH   GOVT   2.4               600,000.00           748,968.00
                      IRISH   GOVT   3.4               500,000.00           570,540.00
                      IRISH   GOVT   3.9               500,000.00           557,410.00
                      IRISH   GOVT   5.4               800,000.00          1,015,424.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0           1,800,000.00           1,815,192.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0           1,000,000.00           1,021,470.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0            900,000.00           931,392.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.25           1,000,000.00           1,042,820.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.25           1,300,000.00           1,377,844.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.5           1,200,000.00           1,276,908.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.5            800,000.00           888,336.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75            900,000.00           978,939.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75           1,000,000.00           1,097,430.00
                      NETHERLANDS      GOVT   1.75           1,600,000.00           1,710,832.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2           1,000,000.00           1,103,420.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.25           1,500,000.00           1,580,970.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.5           1,000,000.00           1,347,360.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.75           1,200,000.00           2,070,516.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.75            700,000.00           773,255.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.75           1,300,000.00           2,366,832.00
                      NETHERLANDS      GOVT   4           1,600,000.00           2,700,736.00
                      NETHERLANDS      GOVT   5.5            700,000.00          1,013,712.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0            1,100,000.00           1,120,284.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             800,000.00           852,528.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             850,000.00           913,767.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             900,000.00           971,703.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             700,000.00           763,210.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75            1,000,000.00           1,138,690.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.2            1,000,000.00           1,093,700.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             200,000.00           311,482.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             400,000.00           532,036.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.65            1,100,000.00           1,205,325.00
                                139/325

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      REP  OF  AUSTRIA    1.75            1,000,000.00           1,075,410.00
                      REP  OF  AUSTRIA    2.4             900,000.00          1,210,059.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.15             600,000.00          1,023,012.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.4            1,100,000.00           1,199,286.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.5            1,000,000.00           1,042,000.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.65            1,000,000.00           1,069,600.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.8             700,000.00          1,630,405.00
                      REP  OF  AUSTRIA    4.15            1,300,000.00           2,196,038.00
                      REP  OF  AUSTRIA    4.85             500,000.00           652,940.00
                      REP  OF  AUSTRIA    6.25            1,000,000.00           1,468,730.00
                      SPANISH    GOV'T   0             500,000.00           505,560.00
                      SPANISH    GOV'T   0.25            2,000,000.00           2,045,680.00
                      SPANISH    GOV'T   0.4            2,000,000.00           2,028,440.00
                      SPANISH    GOV'T   0.45             500,000.00           509,740.00
                      SPANISH    GOV'T   0.5            1,000,000.00           1,021,850.00
                      SPANISH    GOV'T   0.75            2,000,000.00           2,021,100.00
                      SPANISH    GOV'T   1.25            2,000,000.00           2,181,800.00
                      SPANISH    GOV'T   1.3            2,700,000.00           2,933,253.00
                      SPANISH    GOV'T   1.4            2,000,000.00           2,201,680.00
                      SPANISH    GOV'T   1.4            1,600,000.00           1,763,712.00
                      SPANISH    GOV'T   1.45            2,600,000.00           2,862,340.00
                      SPANISH    GOV'T   1.45            2,900,000.00           3,214,331.00
                      SPANISH    GOV'T   1.5            1,200,000.00           1,323,720.00
                      SPANISH    GOV'T   1.6            2,200,000.00           2,389,706.00
                      SPANISH    GOV'T   1.85            2,400,000.00           2,807,856.00
                      SPANISH    GOV'T   1.95            2,600,000.00           2,908,984.00
                      SPANISH    GOV'T   1.95            1,700,000.00           1,974,890.00
                      SPANISH    GOV'T   2.15            3,200,000.00           3,589,280.00
                      SPANISH    GOV'T   2.35            1,700,000.00           2,087,073.00
                      SPANISH    GOV'T   2.7            1,550,000.00           2,150,284.00
                      SPANISH    GOV'T   2.75            2,100,000.00           2,367,729.00
                      SPANISH    GOV'T   2.9            1,400,000.00           1,992,270.00
                      SPANISH    GOV'T   3.45            1,100,000.00           1,873,146.00
                      SPANISH    GOV'T   3.8            1,900,000.00           2,188,287.00
                      SPANISH    GOV'T   4.2            1,650,000.00           2,551,923.00
                      SPANISH    GOV'T   4.4            2,000,000.00           2,302,480.00
                      SPANISH    GOV'T   4.65            1,800,000.00           2,231,046.00
                      SPANISH    GOV'T   4.7            1,500,000.00           2,595,690.00
                      SPANISH    GOV'T   4.8            1,500,000.00           1,764,165.00
                      SPANISH    GOV'T   4.9            1,500,000.00           2,623,875.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15            1,500,000.00           2,109,120.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15            1,200,000.00           2,273,472.00
                                140/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SPANISH    GOV'T   5.4            2,250,000.00           2,564,640.00
                      SPANISH    GOV'T   5.75            1,500,000.00           2,427,330.00
                      SPANISH    GOV'T   5.85            2,200,000.00           2,393,996.00
                      SPANISH    GOV'T   5.9             500,000.00           677,895.00
                      SPANISH    GOV'T   6            2,200,000.00           3,272,610.00
                                        450,540,000.00           541,664,992.20
                     ユーロ    小計
                                                  (67,924,790,021)
          英ポンド            UK  TSY  GILT   0.375             1,000,000.00           1,009,150.00
                      UK  TSY  GILT   0.5             1,800,000.00           1,819,188.00
                      UK  TSY  GILT   0.625             2,000,000.00           2,065,300.00
                      UK  TSY  GILT   0.75             2,650,000.00           2,715,322.50
                      UK  TSY  GILT   0.875             1,000,000.00           1,061,580.00
                      UK  TSY  GILT   1             1,300,000.00           1,352,221.00
                      UK  TSY  GILT   1.25             1,000,000.00           1,082,890.00
                      UK  TSY  GILT   1.5             1,000,000.00           1,090,270.00
                      UK  TSY  GILT   1.5             1,700,000.00           1,989,850.00
                      UK  TSY  GILT   1.625              550,000.00           786,879.50
                      UK  TSY  GILT   1.625             2,000,000.00           2,244,920.00
                      UK  TSY  GILT   1.625              500,000.00           626,375.00
                      UK  TSY  GILT   1.75             1,200,000.00           1,243,968.00
                      UK  TSY  GILT   1.75             2,800,000.00           3,295,852.00
                      UK  TSY  GILT   1.75              750,000.00           932,250.00
                      UK  TSY  GILT   2             1,100,000.00           1,214,950.00
                      UK  TSY  GILT   2.25             2,700,000.00           2,889,729.00
                      UK  TSY  GILT   2.5             1,600,000.00           2,687,552.00
                      UK  TSY  GILT   2.75             1,300,000.00           1,448,252.00
                      UK  TSY  GILT   3.25             1,600,000.00           2,444,720.00
                      UK  TSY  GILT   3.5             1,650,000.00           2,642,722.50
                      UK  TSY  GILT   3.5             1,450,000.00           3,092,168.50
                      UK  TSY  GILT   3.75             1,500,000.00           1,556,565.00
                      UK  TSY  GILT   3.75             1,600,000.00           2,946,224.00
                      UK  TSY  GILT   4             1,500,000.00           1,590,960.00
                      UK  TSY  GILT   4             1,700,000.00           3,599,410.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,100,000.00           1,433,476.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              900,000.00          1,302,237.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,050,000.00           1,625,505.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             2,050,000.00           3,357,572.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,300,000.00           2,166,619.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,500,000.00           2,729,145.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              900,000.00          1,713,636.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,700,000.00           3,532,583.00
                      UK  TSY  GILT   4.5             1,100,000.00           1,699,049.00
                      UK  TSY  GILT   4.5             1,350,000.00           2,389,918.50
                                141/325

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TSY  GILT   4.75             1,150,000.00           1,674,963.50
                      UK  TSY  GILT   4.75             1,200,000.00           2,051,280.00
                      UK  TSY  GILT   5             1,300,000.00           1,597,687.00
                      UK  TSY  GILT   6              650,000.00           960,147.50
                      UK  TSY  GILT   8              820,000.00           868,839.20
                                         57,020,000.00           78,531,926.70
                     英ポンド     小計
                                                  (10,835,049,926)
          スウェーデンクローナ            SWEDISH    GOVRNMNT     0.75           4,000,000.00           4,278,880.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     1           6,400,000.00           6,890,944.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     1.5           7,000,000.00           7,412,930.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     2.5           5,000,000.00           5,662,900.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5           8,000,000.00           8,533,120.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5           4,600,000.00           7,187,638.00
                                         35,000,000.00           39,966,412.00
                  スウェーデンクローナ           小計
                                                    (485,192,241)
          ノルウェークローネ            NORWEGIAN     GOV'T   1.375           2,000,000.00           2,131,400.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.5           3,500,000.00           3,706,150.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75           3,000,000.00           3,188,700.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75           2,700,000.00           2,964,870.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2           6,000,000.00           6,288,000.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2           9,000,000.00           9,972,000.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   3           4,000,000.00           4,382,400.00
                                         30,200,000.00           32,633,520.00
                  ノルウェークローネ          小計
                                                    (384,749,200)
          デンマーククローネ            DENMARK    - BULLET    0.5          11,100,000.00           11,845,920.00
                      DENMARK    - BULLET    0.5           2,000,000.00           2,155,000.00
                      DENMARK    - BULLET    1.5           5,000,000.00           5,329,500.00
                      DENMARK    - BULLET    1.75           6,000,000.00           6,715,800.00
                      DENMARK    - BULLET    3           5,000,000.00           5,206,000.00
                      DENMARK    - BULLET    4.5          10,500,000.00           19,709,550.00
                                         39,600,000.00           50,961,770.00
                  デンマーククローネ          小計
                                                    (859,215,442)
          ポーランドズロチ            POLAND    GOVT   BOND   2.25           3,000,000.00           3,106,530.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5           4,500,000.00           4,906,980.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5           3,000,000.00           3,277,710.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.75           4,500,000.00           5,049,675.00
                      POLAND    GOVT   BOND   3.25           6,900,000.00           7,743,939.00
                      POLAND    GOVT   BOND   4           2,700,000.00           3,013,308.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75           4,000,000.00           4,257,640.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75           2,400,000.00           2,675,640.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75           2,700,000.00           3,720,033.00
                                         33,700,000.00           37,751,455.00
                   ポーランドズロチ         小計
                                142/325


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                                                   (1,065,723,574)
          オーストラリアドル            AUSTRALIAN      GOVT.   1.5           3,300,000.00           3,471,600.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2           1,000,000.00           1,022,000.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25           1,500,000.00           1,565,100.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25           3,000,000.00           3,330,600.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.5           1,350,000.00           1,547,910.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           2,500,000.00           2,722,870.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           3,600,000.00           4,113,000.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           1,800,000.00           2,081,071.80
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           4,300,000.00           5,005,630.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            800,000.00           958,480.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3           1,400,000.00           1,777,018.60
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25           1,900,000.00           2,147,570.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25           2,100,000.00           2,518,110.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25           2,550,000.00           3,248,955.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.75           1,200,000.00           1,627,104.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.25           2,650,000.00           3,197,225.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.5           1,400,000.00           1,958,600.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.75           2,300,000.00           2,916,860.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.5           2,000,000.00           2,272,200.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75           1,800,000.00           1,866,996.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75           2,500,000.00           2,751,225.00
                                         44,950,000.00           52,100,125.40
                  オーストラリアドル          小計
                                                   (4,021,087,678)
          シンガポールドル            SINGAPORE     GOV'T   2.25           1,100,000.00           1,116,170.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.25           1,000,000.00           1,151,110.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.625            400,000.00           454,400.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75           1,200,000.00           1,281,720.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            400,000.00           505,000.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            700,000.00           911,400.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.875            400,000.00           474,056.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3            700,000.00           771,820.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.125            800,000.00           846,240.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.375            650,000.00           830,700.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.5           1,500,000.00           1,767,750.00
                                         8,850,000.00          10,110,366.00
                   シンガポールドル         小計
                                                    (785,575,438)
          マレーシアリンギット            MALAYSIA     GOVT   3.418            7,000,000.00           7,218,844.50
                      MALAYSIA     GOVT   3.502            7,900,000.00           8,467,640.28
                      MALAYSIA     GOVT   3.955            5,300,000.00           5,776,086.81
                      MALAYSIA     GOVT   4.498            5,000,000.00           5,774,967.50
                      MALAYSIA     GOVT   4.736            3,000,000.00           3,532,296.30
                                         28,200,000.00           30,769,835.39
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                  マレーシアリンギット           小計
                                                    (784,630,802)
          イスラエルシュケル            ISRAEL    FIXED   0.75             6,200,000.00           6,273,780.00
                      ISRAEL    FIXED   1.5             2,900,000.00           3,018,494.00
                      ISRAEL    FIXED   2.25             1,500,000.00           1,695,405.00
                      ISRAEL    FIXED   3.75             3,700,000.00           5,375,323.00
                      ISRAEL    FIXED   6.25             3,500,000.00           4,730,565.00
                                         17,800,000.00           21,093,567.00
                  イスラエルシュケル          小計
                                                    (659,595,840)
                                                   164,257,613,313
                    合計
                                                  (164,257,613,313)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

          通貨               銘柄数             組入債券時価比率           合計金額に対する比率

    米ドル                  国債証券         205銘柄               43.4  %           43.8  %
    カナダドル                  国債証券         24銘柄               1.9  %           1.9  %
    メキシコペソ                  国債証券         9銘柄               0.8  %           0.8  %
    ユーロ                  国債証券         274銘柄               40.9  %           41.4  %
    英ポンド                  国債証券         41銘柄               6.5  %           6.6  %
    スウェーデンクローナ                  国債証券         6銘柄               0.3  %           0.3  %
    ノルウェークローネ                  国債証券         7銘柄               0.2  %           0.2  %
    デンマーククローネ                  国債証券         6銘柄               0.5  %           0.5  %
    ポーランドズロチ                  国債証券         9銘柄               0.6  %           0.6  %
    オーストラリアドル                  国債証券         21銘柄               2.4  %           2.4  %
    シンガポールドル                  国債証券         11銘柄               0.5  %           0.5  %
    マレーシアリンギット                  国債証券         5銘柄               0.5  %           0.5  %
    イスラエルシュケル                  国債証券         5銘柄               0.4  %           0.4  %
    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　該当事項はありません。

    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2019年     9月10日現在）          （2020年     9月10日現在）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                    -            396,959
        コール・ローン                              2,844,592,131               1,924,077,371
        株式                             162,317,778,960               171,265,905,610
        派生商品評価勘定                                9,394,560               11,871,100
        未収入金                                82,093,400                 323,400
        未収配当金                                87,854,297               78,005,333
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                                （2019年     9月10日現在）          （2020年     9月10日現在）
                                            -          24,345,000
        差入委託証拠金
                                     165,341,713,348               173,304,924,773
        流動資産合計
                                     165,341,713,348               173,304,924,773
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                                9,576,000               11,980,000
        未払金                                75,412,440                    -
        未払解約金                               314,201,129               371,068,201
        未払利息                                  5,898               5,626
                                          80,285               46,575
        その他未払費用
                                       399,275,752               383,100,402
        流動負債合計
                                       399,275,752               383,100,402
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              67,012,358,207               65,642,531,273
        剰余金
                                      97,930,079,389               107,279,293,098
          剰余金又は欠損金（△）
                                     164,942,437,596               172,921,824,371
        元本等合計
                                     164,942,437,596               172,921,824,371
       純資産合計
                                     165,341,713,348               173,304,924,773
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2019年    9月11日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2020年    9月10日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、新株予約権証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
                      しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                      最終相場によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
                                145/325


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    （貸借対照表に関する注記）

                     （2019年     9月10日現在）                  （2020年     9月10日現在）

        項　目
    １.   担保資産         代用として、担保に供している資産は次の通りであり                      代用として、担保に供している資産は次の通りであり
                ます。                      ます。
                　　　株式               2,873,200,000円       　　　株式               2,782,000,000円
    ２.   当計算期間の末日に                        67,012,358,207口                      65,642,531,273口
       おける受益権の総数
    ３.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   2.4614円    1口当たり純資産額                   2.6343円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  24,614円)    (10,000口当たりの純資産額                  26,343円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2019年    9月11日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2020年    9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、株式、新株予約権証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
                                146/325





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    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2020年     9月10日現在）

    　　　　　　　項　目
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（株式）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2019年     9月10日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

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                                                      （単位：円）
      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             2,577,805,440               -    2,587,200,000            9,394,560

              東証株価指数先物            2,577,805,440               -    2,587,200,000            9,394,560

            合計             2,577,805,440               -    2,587,200,000            9,394,560

    （2020年     9月10日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             1,582,028,900               -    1,593,900,000           11,871,100

              東証株価指数先物            1,582,028,900               -    1,593,900,000           11,871,100

            合計             1,582,028,900               -    1,593,900,000           11,871,100

    （注）１．時価の算定方法

         (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2019年    9月11日

                            至  2020年    9月10日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2019年     9月10日現在）

                                148/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                66,586,990,177円
    同期中における追加設定元本額                                                14,402,624,359円
    同期中における一部解約元本額                                                13,977,256,329円
    2019年    9月10日現在における元本の内訳
    三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                                10,297,535,093円
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  936,629,094円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 4,372,622,152円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 3,077,596,599円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  79,548,105円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   7,521,416円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  26,449,717円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  69,280,114円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  114,015,385円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  72,611,248円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  162,043,173円
    国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                                 1,881,721,931円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                                10,681,862,873円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  703,214,947円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  704,638,089円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  657,634,234円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  20,200,789円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  10,674,460円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  50,643,496円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  43,779,782円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  118,883,698円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  67,721,066円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  97,101,612円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  11,942,118円
    三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド                                                    407,382円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                    84,449円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                    145,980円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                    205,814円
    ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 4,295,208,817円
    バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                  25,179,682円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  225,151,325円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 3,425,849,637円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,478,628,566円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 9,114,813,234円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  61,727,246円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  228,715,429円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    820,636円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  944,525,520円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  59,055,804円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  383,289,354円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,117,775,166円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  946,532,566円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 3,069,470,019円
                                149/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,178,238円
    三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  320,817,705円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  64,850,126円
    三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  124,813,482円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  106,238,219円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  50,196,487円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  23,479,637円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  210,333,929円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  391,125,797円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  88,869,499円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  124,403,903円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  62,637,257円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   9,693,725円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  77,976,450円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  944,546,625円
    ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  205,369,341円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  21,266,288円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,371,586,190円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  216,497,008円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,575,906,619円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  133,073,322円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  12,426,668円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      62,248,962円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  85,931,741円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      83,433,172円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                                67,012,358,207円
                           （2020年     9月10日現在）


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                67,012,358,207円
    同期中における追加設定元本額                                                16,719,008,847円
    同期中における一部解約元本額                                                18,088,835,781円
    2020年    9月10日現在における元本の内訳
    三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                                 9,813,378,482円
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  953,041,285円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 4,557,926,901円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 3,246,692,882円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  131,539,547円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   6,261,625円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  24,034,515円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  67,454,138円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  129,852,969円
                                150/325


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  94,086,891円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  193,204,597円
    国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                                 1,493,615,700円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                                14,225,871,549円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  557,959,858円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  630,495,924円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  447,100,100円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  79,845,037円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  18,359,609円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  106,722,289円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  84,278,805円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  274,421,727円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  142,865,288円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  159,916,843円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  20,691,114円
    三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド                                                  84,086,424円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                   4,992,000円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                  28,393,555円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                  20,856,396円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   3,094,930円
    ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 3,486,612,046円
    バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                  19,476,993円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  186,206,344円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,812,194,105円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,214,774,108円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 8,246,410,160円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  51,276,484円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  205,573,161円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    540,428円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  875,143,551円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  57,132,852円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  353,640,333円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,043,896,738円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  830,900,906円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,647,623,830円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                    804,861円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  56,901,418円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  69,745,478円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  43,825,793円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  21,322,488円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  169,576,105円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  335,050,151円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  96,790,701円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  51,654,165円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   9,439,355円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  62,708,516円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  834,474,721円
    ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  192,328,030円
                                151/325


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                   5,300,553円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  651,269,490円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  170,212,578円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,464,565,051円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  112,200,588円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  16,640,426円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      57,544,240円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  74,945,830円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      512,787,716円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                                65,642,531,273円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

                                                      （単位：円）

                                        評価額

             銘　柄              株　数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                          3,800      2,721.00        10,339,800
    日本水産                         101,600        463.00       47,040,800
    マルハニチロ                         14,600       2,417.00        35,288,200
    カネコ種苗                          4,600      1,439.00         6,619,400
    サカタのタネ                         11,900       3,550.00        42,245,000
    ホクト                          7,800      2,170.00        16,926,000
    日鉄鉱業                          2,500      4,655.00        11,637,500
    三井松島ホールディングス                          5,600       740.00        4,144,000
    国際石油開発帝石                         376,700        636.90       239,920,230
    石油資源開発                         12,900       1,852.00        23,890,800
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          5,600      1,508.00         8,444,800
    ヒノキヤグループ                          3,600      1,950.00         7,020,000
    ショーボンドホールディングス                         15,500       5,130.00        79,515,000
    ミライト・ホールディングス                         30,100       1,529.00        46,022,900
    タマホーム                          6,500      1,308.00         8,502,000
    スペースバリューホールディングス                         17,900        444.00        7,947,600
    安藤・間                         60,900        758.00       46,162,200
    東急建設                         30,200        472.00       14,254,400
    コムシスホールディングス                         36,100       2,933.00        105,881,300
    ビーアールホールディングス                         13,400        759.00       10,170,600
    高松コンストラクショングループ                          6,400      2,224.00        14,233,600
    東建コーポレーション                          3,000      7,040.00        21,120,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大成建設                         78,500       3,615.00        283,777,500
    大林組                         234,500       1,021.00        239,424,500
    清水建設                         237,800        802.00       190,715,600
    飛島建設                          8,700      1,065.00         9,265,500
    長谷工コーポレーション                         90,400       1,472.00        133,068,800
    松井建設                         11,800        658.00        7,764,400
    錢高組                          1,600      3,755.00         6,008,000
    鹿島建設                         184,300       1,323.00        243,828,900
    不動テトラ                          7,600      1,473.00        11,194,800
    大末建設                          6,300       897.00        5,651,100
    鉄建建設                          6,100      1,998.00        12,187,800
    西松建設                         18,600       2,008.00        37,348,800
    三井住友建設                         61,000        427.00       26,047,000
    大豊建設                          5,900      2,863.00        16,891,700
    前田建設工業                         60,900        752.00       45,796,800
    奥村組                         13,000       2,524.00        32,812,000
    東鉄工業                          9,500      2,674.00        25,403,000
    淺沼組                          3,000      4,125.00        12,375,000
    戸田建設                         98,000        690.00       67,620,000
    熊谷組                         10,700       2,645.00        28,301,500
    北野建設                          2,200      2,579.00         5,673,800
    矢作建設工業                         12,100        842.00       10,188,200
    ピーエス三菱                         10,600        589.00        6,243,400
    日本ハウスホールディングス                         26,100        274.00        7,151,400
    大東建託                         26,000       9,494.00        246,844,000
    新日本建設                         10,500        873.00        9,166,500
    ＮＩＰＰＯ                         18,900       2,740.00        51,786,000
    東亜道路工業                          2,000      3,380.00         6,760,000
    前田道路                         21,700       1,910.00        41,447,000
    日本道路                          2,400      7,540.00        18,096,000
    東亜建設工業                          8,300      1,626.00        13,495,800
    日本国土開発                         22,900        608.00       13,923,200
    若築建設                          6,000      1,175.00         7,050,000
    東洋建設                         29,900        404.00       12,079,600
    五洋建設                         94,800        689.00       65,317,200
    世紀東急工業                         14,000        798.00       11,172,000
    福田組                          2,800      4,955.00        13,874,000
    住友林業                         60,000       1,727.00        103,620,000
    日本基礎技術                         13,700        457.00        6,260,900
    巴コーポレーション                         16,200        368.00        5,961,600
    大和ハウス工業                         233,600       2,941.00        687,017,600
    ライト工業                         13,000       1,589.00        20,657,000
                                153/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    積水ハウス                         255,900       2,106.00        538,925,400
    ユアテック                         15,200        621.00        9,439,200
    日本リーテック                          5,500      2,724.00        14,982,000
    中電工                          8,500      2,274.00        19,329,000
    関電工                         30,600        846.00       25,887,600
    きんでん                         55,600       1,812.00        100,747,200
    東京エネシス                          9,800       729.00        7,144,200
    トーエネック                          2,900      3,565.00        10,338,500
    住友電設                          6,400      2,324.00        14,873,600
    日本電設工業                         11,900       2,150.00        25,585,000
    協和エクシオ                         35,300       2,690.00        94,957,000
    新日本空調                          6,700      2,093.00        14,023,100
    九電工                         16,700       3,055.00        51,018,500
    三機工業                         16,400       1,186.00        19,450,400
    日揮ホールディングス                         73,100       1,108.00        80,994,800
    中外炉工業                          4,100      1,476.00         6,051,600
    ヤマト                          9,400       673.00        6,326,200
    太平電業                          6,100      2,210.00        13,481,000
    高砂熱学工業                         19,100       1,523.00        29,089,300
    朝日工業社                          2,200      2,820.00         6,204,000
    明星工業                         15,600        787.00       12,277,200
    大氣社                         11,200       2,853.00        31,953,600
    ダイダン                          5,700      2,641.00        15,053,700
    日比谷総合設備                          8,000      1,740.00        13,920,000
    ＯＳＪＢホールディングス                         43,100        233.00       10,042,300
    レイズネクスト                         13,300       1,280.00        17,024,000
    日本製粉                         20,500       1,656.00        33,948,000
    日清製粉グループ本社                         84,800       1,678.00        142,294,400
    昭和産業                          6,600      3,520.00        23,232,000
    鳥越製粉                          8,500       947.00        8,049,500
    中部飼料                          8,900      1,589.00        14,142,100
    フィード・ワン                         55,900        189.00       10,565,100
    日本甜菜製糖                          4,700      1,796.00         8,441,200
    三井製糖                          5,900      1,914.00        11,292,600
    日新製糖                          3,600      1,843.00         6,634,800
    森永製菓                         17,800       4,035.00        71,823,000
    中村屋                          2,900      4,025.00        11,672,500
    江崎グリコ                         20,800       4,630.00        96,304,000
    名糖産業                          6,200      1,558.00         9,659,600
    井村屋グループ                          4,800      2,336.00        11,212,800
    不二家                          5,100      2,294.00        11,699,400
    山崎製パン                         56,600       1,756.00        99,389,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    モロゾフ                          1,700      5,540.00         9,418,000
    亀田製菓                          4,200      5,280.00        22,176,000
    寿スピリッツ                          7,100      5,110.00        36,281,000
    カルビー                         34,600       3,335.00        115,391,000
    森永乳業                         14,000       5,120.00        71,680,000
    六甲バター                          5,900      1,790.00        10,561,000
    ヤクルト本社                         52,000       5,640.00        293,280,000
    明治ホールディングス                         49,700       7,990.00        397,103,000
    雪印メグミルク                         17,900       2,280.00        40,812,000
    プリマハム                         11,300       2,983.00        33,707,900
    日本ハム                         28,700       4,715.00        135,320,500
    丸大食品                          8,000      1,857.00        14,856,000
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          5,800      2,940.00        17,052,000
    柿安本店                          3,200      2,644.00         8,460,800
    伊藤ハム米久ホールディングス                         43,700        699.00       30,546,300
    サッポロホールディングス                         25,900       1,899.00        49,184,100
    アサヒグループホールディングス                         158,200       3,758.00        594,515,600
    キリンホールディングス                         320,100       2,015.00        645,001,500
    宝ホールディングス                         56,300       1,068.00        60,128,400
    オエノンホールディングス                         24,100        424.00       10,218,400
    養命酒製造                          3,500      1,851.00         6,478,500
    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
    ディングス                         58,100       1,770.00        102,837,000
    サントリー食品インターナショナル                         50,400       3,960.00        199,584,000
    ダイドーグループホールディングス                          3,800      5,250.00        19,950,000
    伊藤園                         22,800       6,830.00        155,724,000
    キーコーヒー                          6,900      2,265.00        15,628,500
    日清オイリオグループ                          9,400      3,165.00        29,751,000
    不二製油グループ本社                         18,300       3,120.00        57,096,000
    かどや製油                          1,300      3,645.00         4,738,500
    Ｊ－オイルミルズ                          3,900      3,805.00        14,839,500
    キッコーマン                         54,200       5,750.00        311,650,000
    味の素                         166,900       2,006.00        334,801,400
    キユーピー                         41,800       2,043.00        85,397,400
    ハウス食品グループ本社                         28,000       3,540.00        99,120,000
    カゴメ                         30,600       3,330.00        101,898,000
    焼津水産化学工業                          6,600       929.00        6,131,400
    アリアケジャパン                          6,900      7,560.00        52,164,000
    ニチレイ                         36,000       2,747.00        98,892,000
    東洋水産                         38,800       5,650.00        219,220,000
    イートアンド                          4,100      1,952.00         8,003,200
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          5,100       913.00        4,656,300
    日清食品ホールディングス                         32,100       9,960.00        319,716,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    永谷園ホールディングス                          4,200      2,244.00         9,424,800
    一正蒲鉾                          5,900      1,039.00         6,130,100
    フジッコ                          7,700      2,042.00        15,723,400
    ロック・フィールド                          9,300      1,400.00        13,020,000
    日本たばこ産業                         404,400       1,993.00        805,969,200
    ケンコーマヨネーズ                          4,800      1,818.00         8,726,400
    わらべや日洋ホールディングス                          6,000      1,486.00         8,916,000
    なとり                          5,400      1,908.00        10,303,200
    ピックルスコーポレーション                          2,100      2,594.00         5,447,400
    北の達人コーポレーション                         26,400        536.00       14,150,400
    ユーグレナ                         33,800        827.00       27,952,600
    ミヨシ油脂                          4,500      1,148.00         5,166,000
    理研ビタミン                          7,100      2,145.00        15,229,500
    片倉工業                         12,300       1,197.00        14,723,100
    グンゼ                          5,700      3,915.00        22,315,500
    東洋紡                         29,700       1,576.00        46,807,200
    ユニチカ                         25,200        380.00        9,576,000
    富士紡ホールディングス                          4,000      3,555.00        14,220,000
    倉敷紡績                          7,900      1,939.00        15,318,100
    日本毛織                         25,400        978.00       24,841,200
    ダイドーリミテッド                         17,100        199.00        3,402,900
    帝国繊維                          8,600      2,651.00        22,798,600
    帝人                         59,600       1,704.00        101,558,400
    東レ                         534,900        508.40       271,943,160
    住江織物                          2,600      1,792.00         4,659,200
    アツギ                         13,600        529.00        7,194,400
    ダイニック                          6,400       799.00        5,113,600
    セーレン                         18,800       1,562.00        29,365,600
    小松マテーレ                         13,500        832.00       11,232,000
    ワコールホールディングス                         19,000       1,868.00        35,492,000
    ホギメディカル                          8,700      3,395.00        29,536,500
    ＴＳＩホールディングス                         26,400        321.00        8,474,400
    マツオカコーポレーション                          3,000      2,076.00         6,228,000
    ワールド                         10,700       1,455.00        15,568,500
    オンワードホールディングス                         45,900        276.00       12,668,400
    ゴールドウイン                         13,400       7,580.00        101,572,000
    デサント                         14,600       1,824.00        26,630,400
    特種東海製紙                          4,500      4,520.00        20,340,000
    王子ホールディングス                         305,200        499.00       152,294,800
    日本製紙                         32,400       1,341.00        43,448,400
    三菱製紙                         12,500        355.00        4,437,500
    北越コーポレーション                         42,200        374.00       15,782,800
                                156/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中越パルプ工業                          4,800      1,443.00         6,926,400
    大王製紙                         32,000       1,397.00        44,704,000
    レンゴー                         70,500        779.00       54,919,500
    トーモク                          5,300      1,704.00         9,031,200
    ザ・パック                          5,800      2,856.00        16,564,800
    クラレ                         115,100       1,123.00        129,257,300
    旭化成                         487,800        940.90       458,971,020
    昭和電工                         55,700       1,990.00        110,843,000
    住友化学                         536,000        376.00       201,536,000
    住友精化                          3,500      3,320.00        11,620,000
    日産化学                         40,900       5,510.00        225,359,000
    ラサ工業                          3,300      1,769.00         5,837,700
    クレハ                          6,100      4,730.00        28,853,000
    多木化学                          3,000      6,150.00        18,450,000
    テイカ                          5,800      1,442.00         8,363,600
    石原産業                         14,300        764.00       10,925,200
    日本曹達                         10,700       3,095.00        33,116,500
    東ソー                         113,300       1,772.00        200,767,600
    トクヤマ                         21,100       2,703.00        57,033,300
    セントラル硝子                         15,100       2,201.00        33,235,100
    東亞合成                         45,400       1,116.00        50,666,400
    大阪ソーダ                          7,000      2,616.00        18,312,000
    関東電化工業                         18,600        771.00       14,340,600
    デンカ                         27,100       3,220.00        87,262,000
    信越化学工業                         126,500       13,880.00       1,755,820,000
    日本カーバイド工業                          4,700      1,233.00         5,795,100
    堺化学工業                          5,200      2,071.00        10,769,200
    第一稀元素化学工業                          9,800       814.00        7,977,200
    エア・ウォーター                         68,400       1,496.00        102,326,400
    大陽日酸                         70,900       1,830.00        129,747,000
    日本化学工業                          2,900      2,367.00         6,864,300
    日本パーカライジング                         37,300        998.00       37,225,400
    高圧ガス工業                         13,000        842.00       10,946,000
    チタン工業                          2,100      1,739.00         3,651,900
    四国化成工業                         10,700       1,153.00        12,337,100
    ステラ　ケミファ                          4,400      2,980.00        13,112,000
    保土谷化学工業                          2,900      4,795.00        13,905,500
    日本触媒                         11,400       5,790.00        66,006,000
    大日精化工業                          6,300      2,267.00        14,282,100
    カネカ                         18,900       2,938.00        55,528,200
    三菱瓦斯化学                         68,300       1,969.00        134,482,700
    三井化学                         67,900       2,699.00        183,262,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＪＳＲ                         68,900       2,476.00        170,596,400
    東京応化工業                         12,800       5,200.00        66,560,000
    大阪有機化学工業                          6,800      2,602.00        17,693,600
    三菱ケミカルホールディングス                         491,600        661.00       324,947,600
    ＫＨネオケム                         13,100       2,586.00        33,876,600
    ダイセル                         95,400        820.00       78,228,000
    住友ベークライト                         11,900       3,115.00        37,068,500
    積水化学工業                         154,100       1,728.00        266,284,800
    日本ゼオン                         66,700       1,184.00        78,972,800
    アイカ工業                         22,000       3,720.00        81,840,000
    宇部興産                         36,500       1,959.00        71,503,500
    積水樹脂                         12,900       2,186.00        28,199,400
    タキロンシーアイ                         16,000        705.00       11,280,000
    旭有機材                          5,100      1,294.00         6,599,400
    ニチバン                          4,800      1,634.00         7,843,200
    リケンテクノス                         21,600        400.00        8,640,000
    大倉工業                          3,900      1,550.00         6,045,000
    積水化成品工業                         10,900        574.00        6,256,600
    群栄化学工業                          2,400      2,384.00         5,721,600
    ミライアル                          3,800      1,013.00         3,849,400
    ダイキョーニシカワ                         15,900        587.00        9,333,300
    森六ホールディングス                          5,200      1,862.00         9,682,400
    日本化薬                         45,800        980.00       44,884,000
    カーリットホールディングス                         11,500        503.00        5,784,500
    日本精化                          6,700      1,550.00        10,385,000
    扶桑化学工業                          7,200      3,515.00        25,308,000
    トリケミカル研究所                          1,700      11,230.00         19,091,000
    ＡＤＥＫＡ                         33,300       1,552.00        51,681,600
    日油                         27,500       4,160.00        114,400,000
    ハリマ化成グループ                          7,000       992.00        6,944,000
    花王                         180,100       8,021.00       1,444,582,100
    第一工業製薬                          2,900      4,475.00        12,977,500
    ニイタカ                          2,000      3,010.00         6,020,000
    三洋化成工業                          4,100      4,985.00        20,438,500
    大日本塗料                          9,100       919.00        8,362,900
    日本ペイントホールディングス                         60,800       9,240.00        561,792,000
    関西ペイント                         82,700       2,595.00        214,606,500
    中国塗料                         21,800       1,004.00        21,887,200
    日本特殊塗料                          6,500       936.00        6,084,000
    藤倉化成                         12,600        530.00        6,678,000
    太陽ホールディングス                          5,400      5,620.00        30,348,000
    ＤＩＣ                         30,900       2,655.00        82,039,500
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    サカタインクス                         15,400       1,077.00        16,585,800
    東洋インキＳＣホールディングス                         14,000       1,967.00        27,538,000
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          7,600       800.00        6,080,000
    富士フイルムホールディングス                         144,400       4,999.00        721,855,600
    資生堂                         149,600       6,167.00        922,583,200
    ライオン                         97,900       2,227.00        218,023,300
    高砂香料工業                          5,100      2,065.00        10,531,500
    マンダム                         17,100       1,827.00        31,241,700
    ミルボン                         10,100       5,650.00        57,065,000
    ファンケル                         30,500       3,615.00        110,257,500
    コーセー                         14,200      12,690.00        180,198,000
    コタ                          5,900      1,260.00         7,434,000
    ポーラ・オルビスホールディングス                         32,100       2,011.00        64,553,100
    ノエビアホールディングス                          6,200      5,030.00        31,186,000
    エステー                          5,600      2,147.00        12,023,200
    アグロ　カネショウ                          4,000      1,615.00         6,460,000
    コニシ                         11,600       1,464.00        16,982,400
    長谷川香料                         12,800       2,051.00        26,252,800
    小林製薬                         21,000       9,650.00        202,650,000
    荒川化学工業                          7,000      1,243.00         8,701,000
    メック                          5,800      1,812.00        10,509,600
    タカラバイオ                         19,900       2,773.00        55,182,700
    ＪＣＵ                          9,000      3,380.00        30,420,000
    デクセリアルズ                         20,200       1,093.00        22,078,600
    アース製薬                          5,600      7,750.00        43,400,000
    北興化学工業                          9,100       706.00        6,424,600
    大成ラミック                          3,600      2,645.00         9,522,000
    クミアイ化学工業                         31,300       1,007.00        31,519,100
    日本農薬                         16,100        499.00        8,033,900
    アキレス                          5,900      1,764.00        10,407,600
    有沢製作所                         12,800        954.00       12,211,200
    日東電工                         51,700       6,620.00        342,254,000
    レック                          8,200      1,604.00        13,152,800
    三光合成                         15,300        277.00        4,238,100
    藤森工業                          6,300      4,080.00        25,704,000
    前澤化成工業                          7,500      1,038.00         7,785,000
    未来工業                          5,000      1,986.00         9,930,000
    ＪＳＰ                          5,000      1,626.00         8,130,000
    エフピコ                          8,400      8,040.00        67,536,000
    天馬                          5,400      1,873.00        10,114,200
    信越ポリマー                         13,200        910.00       12,012,000
    東リ                         23,100        252.00        5,821,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニフコ                         27,500       2,927.00        80,492,500
    バルカー                          6,600      1,887.00        12,454,200
    ユニ・チャーム                         159,700       4,502.00        718,969,400
    協和キリン                         75,400       2,839.00        214,060,600
    武田薬品工業                         625,700       3,868.00       2,420,207,600
    アステラス製薬                         651,800       1,610.00       1,049,398,000
    大日本住友製薬                         56,100       1,348.00        75,622,800
    塩野義製薬                         94,600       5,798.00        548,490,800
    あすか製薬                          9,800      1,267.00        12,416,600
    日本新薬                         19,600       8,600.00        168,560,000
    中外製薬                         235,000       4,709.00       1,106,615,000
    科研製薬                         13,000       4,720.00        61,360,000
    エーザイ                         90,100       9,231.00        831,713,100
    ロート製薬                         38,400       3,475.00        133,440,000
    小野薬品工業                         172,800       3,220.00        556,416,000
    久光製薬                         19,800       5,100.00        100,980,000
    持田製薬                         10,400       3,940.00        40,976,000
    参天製薬                         140,000       2,034.00        284,760,000
    扶桑薬品工業                          3,700      2,700.00         9,990,000
    日本ケミファ                          2,200      2,524.00         5,552,800
    ツムラ                         23,300       3,095.00        72,113,500
    日医工                         22,000       1,207.00        26,554,000
    キッセイ薬品工業                         13,500       2,331.00        31,468,500
    生化学工業                         14,900       1,131.00        16,851,900
    栄研化学                         13,400       1,991.00        26,679,400
    鳥居薬品                          4,900      2,851.00        13,969,900
    ＪＣＲファーマ                          5,300      11,660.00         61,798,000
    東和薬品                          9,500      2,120.00        20,140,000
    富士製薬工業                          6,800      1,161.00         7,894,800
    沢井製薬                         15,400       5,480.00        84,392,000
    ゼリア新薬工業                         13,400       2,005.00        26,867,000
    第一三共                         215,200       9,464.00       2,036,652,800
    キョーリン製薬ホールディングス                         16,800       2,123.00        35,666,400
    大幸薬品                          9,700      2,360.00        22,892,000
    ダイト                          4,900      3,340.00        16,366,000
    大塚ホールディングス                         156,200       4,515.00        705,243,000
    大正製薬ホールディングス                         15,700       6,630.00        104,091,000
    ペプチドリーム                         38,100       4,250.00        161,925,000
    日本コークス工業                         104,500         62.00       6,479,000
    ニチレキ                          9,200      1,663.00        15,299,600
    ユシロ化学工業                          6,400      1,315.00         8,416,000
    出光興産                         83,900       2,364.00        198,339,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        1,133,900          411.00       466,032,900
    コスモエネルギーホールディングス                         22,400       1,620.00        36,288,000
    横浜ゴム                         42,500       1,728.00        73,440,000
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         43,500       1,808.00        78,648,000
    ブリヂストン                         200,100       3,442.00        688,744,200
    住友ゴム工業                         65,800       1,027.00        67,576,600
    オカモト                          4,600      4,230.00        19,458,000
    ニッタ                          7,800      2,320.00        18,096,000
    住友理工                         16,100        585.00        9,418,500
    三ツ星ベルト                         10,000       1,683.00        16,830,000
    バンドー化学                         14,400        605.00        8,712,000
    日東紡績                         11,300       4,205.00        47,516,500
    ＡＧＣ                         68,700       3,230.00        221,901,000
    日本板硝子                         15,400        438.00        6,745,200
    日本山村硝子                          5,400       889.00        4,800,600
    日本電気硝子                         29,900       2,130.00        63,687,000
    オハラ                          4,000      1,053.00         4,212,000
    住友大阪セメント                         14,400       3,590.00        51,696,000
    太平洋セメント                         47,700       2,889.00        137,805,300
    日本ヒューム                         10,600        801.00        8,490,600
    日本コンクリート工業                         22,200        300.00        6,660,000
    三谷セキサン                          3,400      6,130.00        20,842,000
    アジアパイルホールディングス                         15,000        474.00        7,110,000
    東海カーボン                         78,000       1,063.00        82,914,000
    日本カーボン                          4,200      3,685.00        15,477,000
    東洋炭素                          4,900      1,723.00         8,442,700
    ノリタケカンパニーリミテド                          4,100      3,415.00        14,001,500
    ＴＯＴＯ                         53,500       4,740.00        253,590,000
    日本碍子                         89,500       1,598.00        143,021,000
    日本特殊陶業                         56,800       1,932.00        109,737,600
    ＭＡＲＵＷＡ                          2,900      9,320.00        27,028,000
    品川リフラクトリーズ                          2,400      2,434.00         5,841,600
    黒崎播磨                          1,800      3,175.00         5,715,000
    ヨータイ                          8,200       705.00        5,781,000
    東京窯業                         16,500        339.00        5,593,500
    フジミインコーポレーテッド                          6,800      3,580.00        24,344,000
    ニチアス                         20,200       2,515.00        50,803,000
    ニチハ                         10,200       2,952.00        30,110,400
    日本製鉄                         332,300       1,164.00        386,797,200
    神戸製鋼所                         135,900        441.00       59,931,900
    中山製鋼所                         13,000        346.00        4,498,000
    合同製鐵                          4,700      2,127.00         9,996,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         198,700        880.00       174,856,000
    東京製鐵                         36,400        748.00       27,227,200
    共英製鋼                          9,200      1,390.00        12,788,000
    大和工業                         16,000       2,615.00        41,840,000
    東京鐵鋼                          4,300      1,633.00         7,021,900
    大阪製鐵                          4,500      1,108.00         4,986,000
    淀川製鋼所                          9,500      1,855.00        17,622,500
    丸一鋼管                         23,900       2,817.00        67,326,300
    モリ工業                          2,700      2,271.00         6,131,700
    大同特殊鋼                         12,100       3,400.00        41,140,000
    日本冶金工業                          6,900      1,649.00        11,378,100
    山陽特殊製鋼                          6,300       995.00        6,268,500
    愛知製鋼                          4,400      2,650.00        11,660,000
    日立金属                         80,500       1,669.00        134,354,500
    大平洋金属                          5,600      1,784.00         9,990,400
    新日本電工                         53,400        207.00       11,053,800
    栗本鐵工所                          4,400      1,962.00         8,632,800
    三菱製鋼                          8,900       576.00        5,126,400
    シンニッタン                         19,900        214.00        4,258,600
    大紀アルミニウム工業所                         12,700        568.00        7,213,600
    日本軽金属ホールディングス                         193,000        189.00       36,477,000
    三井金属鉱業                         20,300       2,765.00        56,129,500
    三菱マテリアル                         49,100       2,326.00        114,206,600
    住友金属鉱山                         95,300       3,543.00        337,647,900
    ＤＯＷＡホールディングス                         18,900       3,415.00        64,543,500
    古河機械金属                         13,100       1,116.00        14,619,600
    大阪チタニウムテクノロジーズ                          9,700       997.00        9,670,900
    東邦チタニウム                         15,200        734.00       11,156,800
    ＵＡＣＪ                         11,400       2,061.00        23,495,400
    ＣＫサンエツ                          2,100      3,315.00         6,961,500
    古河電気工業                         23,400       2,566.00        60,044,400
    住友電気工業                         278,000       1,277.50        355,145,000
    フジクラ                         94,700        313.00       29,641,100
    昭和電線ホールディングス                         10,100       1,112.00        11,231,200
    タツタ電線                         16,300        619.00       10,089,700
    リョービ                          9,700      1,194.00        11,581,800
    アーレスティ                         15,700        342.00        5,369,400
    アサヒホールディングス                         13,400       3,520.00        47,168,000
    稲葉製作所                          6,000      1,337.00         8,022,000
    宮地エンジニアリンググループ                          3,300      1,604.00         5,293,200
    トーカロ                         21,000       1,050.00        22,050,000
    アルファＣｏ                          4,300       945.00        4,063,500
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    ＳＵＭＣＯ                         95,500       1,405.00        134,177,500
    川田テクノロジーズ                          1,800      4,930.00         8,874,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          2,800      3,230.00         9,044,000
    東洋製罐グループホールディングス                         47,900       1,152.00        55,180,800
    ホッカンホールディングス                          4,800      1,520.00         7,296,000
    コロナ                          5,900      1,012.00         5,970,800
    横河ブリッジホールディングス                         13,900       1,914.00        26,604,600
    三和ホールディングス                         70,800       1,158.00        81,986,400
    文化シヤッター                         23,400        779.00       18,228,600
    三協立山                         11,100        981.00       10,889,100
    アルインコ                          7,900       964.00        7,615,600
    ＬＩＸＩＬグループ                         109,700       1,999.00        219,290,300
    ノーリツ                         15,500       1,407.00        21,808,500
    長府製作所                          8,000      2,061.00        16,488,000
    リンナイ                         14,500       9,940.00        144,130,000
    日東精工                         12,400        452.00        5,604,800
    岡部                         15,300        785.00       12,010,500
    ジーテクト                          9,800      1,264.00        12,387,200
    東プレ                         13,900       1,255.00        17,444,500
    高周波熱錬                         16,200        514.00        8,326,800
    東京製綱                          8,200       532.00        4,362,400
    パイオラックス                         11,900       1,600.00        19,040,000
    エイチワン                          9,300       601.00        5,589,300
    日本発條                         79,500        721.00       57,319,500
    三益半導体工業                          5,800      2,235.00        12,963,000
    日本製鋼所                         23,000       1,572.00        36,156,000
    三浦工業                         32,200       4,285.00        137,977,000
    タクマ                         24,800       1,684.00        41,763,200
    ツガミ                         15,600       1,233.00        19,234,800
    オークマ                          8,600      5,320.00        45,752,000
    芝浦機械                          8,900      2,229.00        19,838,100
    アマダ                         91,000       1,020.00        92,820,000
    アイダエンジニアリング                         18,700        712.00       13,314,400
    ＦＵＪＩ                         30,800       1,893.00        58,304,400
    牧野フライス製作所                          8,500      4,035.00        34,297,500
    オーエスジー                         36,900       1,683.00        62,102,700
    旭ダイヤモンド工業                         20,300        511.00       10,373,300
    ＤＭＧ森精機                         47,000       1,554.00        73,038,000
    ソディック                         18,100        757.00       13,701,700
    ディスコ                         10,100      23,810.00        240,481,000
    日東工器                          4,500      1,996.00         8,982,000
    日進工具                          3,400      2,296.00         7,806,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    パンチ工業                         11,300        413.00        4,666,900
    豊和工業                          5,700       828.00        4,719,600
    島精機製作所                         11,800       1,655.00        19,529,000
    オプトラン                          9,500      2,077.00        19,731,500
    イワキポンプ                          5,900       930.00        5,487,000
    フリュー                          9,200      1,091.00        10,037,200
    ヤマシンフィルタ                         16,100       1,077.00        17,339,700
    日阪製作所                         10,600        823.00        8,723,800
    やまびこ                         14,000       1,260.00        17,640,000
    平田機工                          3,400      5,910.00        20,094,000
    ペガサスミシン製造                         15,300        301.00        4,605,300
    マルマエ                          4,200       867.00        3,641,400
    タツモ                          3,900      1,354.00         5,280,600
    ナブテスコ                         43,700       3,530.00        154,261,000
    三井海洋開発                          8,200      1,792.00        14,694,400
    レオン自動機                          7,900      1,108.00         8,753,200
    ＳＭＣ                         23,600      57,200.00       1,349,920,000
    ホソカワミクロン                          2,600      5,930.00        15,418,000
    ユニオンツール                          2,900      3,085.00         8,946,500
    オイレス工業                          9,100      1,480.00        13,468,000
    日精エー・エス・ビー機械                          2,600      4,200.00        10,920,000
    サトーホールディングス                         10,700       2,056.00        21,999,200
    技研製作所                          6,600      3,800.00        25,080,000
    日精樹脂工業                          7,700       856.00        6,591,200
    小松製作所                         340,400       2,385.50        812,024,200
    住友重機械工業                         42,500       2,513.00        106,802,500
    日立建機                         29,800       3,710.00        110,558,000
    日工                         13,400        704.00        9,433,600
    巴工業                          4,200      1,885.00         7,917,000
    井関農機                          8,100      1,309.00        10,602,900
    ＴＯＷＡ                          8,700      1,075.00         9,352,500
    北川鉄工所                          4,100      1,484.00         6,084,400
    ローツェ                          3,300      4,615.00        15,229,500
    クボタ                         398,800       1,929.00        769,285,200
    荏原実業                          2,600      2,777.00         7,220,200
    三菱化工機                          3,700      1,771.00         6,552,700
    月島機械                         13,700       1,238.00        16,960,600
    帝国電機製作所                          7,300      1,103.00         8,051,900
    新東工業                         17,200        735.00       12,642,000
    澁谷工業                          6,300      3,395.00        21,388,500
    アイチ　コーポレーション                         14,100        840.00       11,844,000
    小森コーポレーション                         18,900        764.00       14,439,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    鶴見製作所                          6,100      1,803.00        10,998,300
    住友精密工業                          2,200      2,247.00         4,943,400
    酒井重工業                          1,900      2,367.00         4,497,300
    荏原製作所                         31,200       2,813.00        87,765,600
    酉島製作所                         10,900        810.00        8,829,000
    北越工業                          9,300      1,051.00         9,774,300
    ダイキン工業                         95,700      19,485.00       1,864,714,500
    オルガノ                          2,700      5,620.00        15,174,000
    トーヨーカネツ                          4,200      2,319.00         9,739,800
    栗田工業                         40,500       3,375.00        136,687,500
    椿本チエイン                          9,800      2,468.00        24,186,400
    大同工業                          7,000       578.00        4,046,000
    アネスト岩田                         12,600        833.00       10,495,800
    ダイフク                         38,200       9,300.00        355,260,000
    サムコ                          2,300      2,699.00         6,207,700
    加藤製作所                          6,000      1,132.00         6,792,000
    タダノ                         36,700        843.00       30,938,100
    フジテック                         26,800       2,250.00        60,300,000
    ＣＫＤ                         20,500       1,533.00        31,426,500
    キトー                          7,500      1,240.00         9,300,000
    平和                         20,800       1,807.00        37,585,600
    理想科学工業                          7,400      1,529.00        11,314,600
    ＳＡＮＫＹＯ                         17,100       2,960.00        50,616,000
    日本金銭機械                         10,700        571.00        6,109,700
    マースグループホールディングス                          5,900      1,682.00         9,923,800
    フクシマガリレイ                          4,600      3,500.00        16,100,000
    ダイコク電機                          5,800      1,071.00         6,211,800
    竹内製作所                         12,500       2,256.00        28,200,000
    アマノ                         19,700       2,294.00        45,191,800
    ＪＵＫＩ                         13,200        476.00        6,283,200
    マックス                         11,100       1,558.00        17,293,800
    グローリー                         19,400       2,287.00        44,367,800
    新晃工業                          7,500      1,422.00        10,665,000
    大和冷機工業                         12,600        913.00       11,503,800
    セガサミーホールディングス                         74,800       1,259.00        94,173,200
    日本ピストンリング                          4,400      1,015.00         4,466,000
    リケン                          3,900      2,645.00        10,315,500
    ＴＰＲ                          9,900      1,369.00        13,553,100
    ツバキ・ナカシマ                         16,300        907.00       14,784,100
    ホシザキ                         23,700       8,100.00        191,970,000
    大豊工業                          8,200       558.00        4,575,600
    日本精工                         139,500        894.00       124,713,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＮＴＮ                         175,500        228.00       40,014,000
    ジェイテクト                         70,500        910.00       64,155,000
    不二越                          7,000      3,640.00        25,480,000
    日本トムソン                         25,800        413.00       10,655,400
    ＴＨＫ                         47,000       2,699.00        126,853,000
    ユーシン精機                          8,000       713.00        5,704,000
    前澤給装工業                          3,700      2,123.00         7,855,100
    イーグル工業                          9,600       815.00        7,824,000
    日本ピラー工業                          8,100      1,512.00        12,247,200
    キッツ                         30,200        616.00       18,603,200
    マキタ                         97,900       4,755.00        465,514,500
    日立造船                         57,600        434.00       24,998,400
    三菱重工業                         125,900       2,605.00        327,969,500
    ＩＨＩ                         54,400       1,550.00        84,320,000
    スター精密                         11,800       1,403.00        16,555,400
    日清紡ホールディングス                         46,700        753.00       35,165,100
    イビデン                         46,200       3,545.00        163,779,000
    コニカミノルタ                         167,300        324.00       54,205,200
    ブラザー工業                         91,400       1,774.00        162,143,600
    ミネベアミツミ                         138,900       2,064.00        286,689,600
    日立製作所                         361,300       3,713.00       1,341,506,900
    三菱電機                         750,700       1,482.50       1,112,912,750
    富士電機                         45,200       3,525.00        159,330,000
    東洋電機製造                          4,200      1,090.00         4,578,000
    安川電機                         80,700       3,960.00        319,572,000
    シンフォニアテクノロジー                         11,000       1,125.00        12,375,000
    明電舎                         14,000       1,673.00        23,422,000
    オリジン                          3,600      1,298.00         4,672,800
    山洋電気                          3,800      4,845.00        18,411,000
    デンヨー                          6,600      2,286.00        15,087,600
    東芝テック                          9,400      4,680.00        43,992,000
    芝浦メカトロニクス                          1,800      3,000.00         5,400,000
    マブチモーター                         20,800       4,010.00        83,408,000
    日本電産                         180,900       9,329.00       1,687,616,100
    トレックス・セミコンダクター                          5,900      1,198.00         7,068,200
    東光高岳                          6,500      1,035.00         6,727,500
    宮越ホールディングス                          5,200       703.00        3,655,600
    ダイヘン                          8,000      4,140.00        33,120,000
    ヤーマン                         13,800       1,586.00        21,886,800
    ミマキエンジニアリング                         11,900        390.00        4,641,000
    Ｉ－ＰＥＸ                          4,200      2,257.00         9,479,400
    日新電機                         17,400       1,160.00        20,184,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大崎電気工業                         18,000        611.00       10,998,000
    オムロン                         67,200       8,060.00        541,632,000
    日東工業                         10,800       1,964.00        21,211,200
    ＩＤＥＣ                         11,400       1,884.00        21,477,600
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         25,600       1,842.00        47,155,200
    サクサホールディングス                          3,100      1,387.00         4,299,700
    メルコホールディングス                          3,100      2,472.00         7,663,200
    日本電気                         91,200       5,620.00        512,544,000
    富士通                         72,500      13,470.00        976,575,000
    沖電気工業                         31,500       1,050.00        33,075,000
    電気興業                          4,000      2,549.00        10,196,000
    サンケン電気                          8,700      2,443.00        21,254,100
    アイホン                          5,100      1,417.00         7,226,700
    ルネサスエレクトロニクス                         322,800        785.00       253,398,000
    セイコーエプソン                         93,100       1,256.00        116,933,600
    ワコム                         51,800        681.00       35,275,800
    アルバック                         14,000       3,890.00        54,460,000
    ＥＩＺＯ                          5,800      3,870.00        22,446,000
    日本信号                         18,900       1,050.00        19,845,000
    京三製作所                         19,700        493.00        9,712,100
    能美防災                          9,900      2,175.00        21,532,500
    ホーチキ                          6,200      1,209.00         7,495,800
    エレコム                          8,400      4,890.00        41,076,000
    パナソニック                         859,200        983.70       845,195,040
    シャープ                         87,200       1,335.00        116,412,000
    アンリツ                         48,700       2,273.00        110,695,100
    富士通ゼネラル                         20,600       2,895.00        59,637,000
    ソニー                         471,000       8,216.00       3,869,736,000
    ＴＤＫ                         36,300      11,760.00        426,888,000
    帝国通信工業                          5,800      1,187.00         6,884,600
    タムラ製作所                         26,300        559.00       14,701,700
    アルプスアルパイン                         67,300       1,680.00        113,064,000
    日本トリム                          1,600      3,775.00         6,040,000
    ローランド　ディー．ジー．                          6,200      1,346.00         8,345,200
    フォスター電機                          9,100      1,279.00        11,638,900
    ＳＭＫ                          2,500      2,596.00         6,490,000
    ヨコオ                          5,000      2,641.00        13,205,000
    ホシデン                         20,400        966.00       19,706,400
    ヒロセ電機                         11,500      12,480.00        143,520,000
    日本航空電子工業                         17,400       1,417.00        24,655,800
    ＴＯＡ                          9,600       759.00        7,286,400
    マクセルホールディングス                         16,400       1,106.00        18,138,400
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    古野電気                         11,000        957.00       10,527,000
    ユニデンホールディングス                          3,200      1,576.00         5,043,200
    スミダコーポレーション                          9,000       711.00        6,399,000
    アイコム                          4,500      2,716.00        12,222,000
    リオン                          3,800      2,287.00         8,690,600
    船井電機                         12,900        486.00        6,269,400
    横河電機                         69,300       1,788.00        123,908,400
    新電元工業                          3,300      2,027.00         6,689,100
    アズビル                         47,300       3,410.00        161,293,000
    東亜ディーケーケー                          5,500       861.00        4,735,500
    日本光電工業                         31,400       3,475.00        109,115,000
    チノー                          4,200      1,345.00         5,649,000
    共和電業                         15,200        423.00        6,429,600
    堀場製作所                         15,000       5,720.00        85,800,000
    アドバンテスト                         55,800       4,915.00        274,257,000
    エスペック                          6,900      1,850.00        12,765,000
    キーエンス                         68,100      44,800.00       3,050,880,000
    日置電機                          4,200      3,800.00        15,960,000
    シスメックス                         53,700       9,038.00        485,340,600
    日本マイクロニクス                         14,100       1,053.00        14,847,300
    メガチップス                          7,600      2,342.00        17,799,200
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          4,500      3,745.00        16,852,500
    コーセル                         11,900        900.00       10,710,000
    イリソ電子工業                          6,500      4,285.00        27,852,500
    オプテックスグループ                         13,100       1,410.00        18,471,000
    千代田インテグレ                          4,500      1,547.00         6,961,500
    レーザーテック                         33,000       7,790.00        257,070,000
    スタンレー電気                         52,800       3,145.00        166,056,000
    岩崎電気                          4,100      1,447.00         5,932,700
    ウシオ電機                         42,300       1,359.00        57,485,700
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         13,300        296.00        3,936,800
    日本セラミック                          7,800      2,677.00        20,880,600
    古河電池                          6,200      1,065.00         6,603,000
    山一電機                          6,300      1,369.00         8,624,700
    図研                          5,100      2,557.00        13,040,700
    日本電子                         15,000       3,040.00        45,600,000
    カシオ計算機                         66,900       1,715.00        114,733,500
    ファナック                         70,700      21,155.00       1,495,658,500
    日本シイエムケイ                         20,800        496.00       10,316,800
    エンプラス                          4,700      2,285.00        10,739,500
    ローム                         31,200       7,870.00        245,544,000
    浜松ホトニクス                         53,800       4,950.00        266,310,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井ハイテック                          9,000      1,790.00        16,110,000
    新光電気工業                         25,300       1,624.00        41,087,200
    京セラ                         105,700       6,256.00        661,259,200
    太陽誘電                         33,600       3,065.00        102,984,000
    村田製作所                         220,900       6,596.00       1,457,056,400
    双葉電子工業                         12,900        899.00       11,597,100
    北陸電気工業                          5,700       909.00        5,181,300
    ニチコン                         26,000        810.00       21,060,000
    日本ケミコン                          6,100      1,518.00         9,259,800
    ＫＯＡ                         11,900       1,101.00        13,101,900
    市光工業                         12,800        477.00        6,105,600
    小糸製作所                         44,800       5,550.00        248,640,000
    ミツバ                         15,900        395.00        6,280,500
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         13,200       5,250.00        69,300,000
    キヤノン電子                          7,700      1,465.00        11,280,500
    キヤノン                         373,700       1,750.00        653,975,000
    リコー                         191,500        762.00       145,923,000
    象印マホービン                         22,100       1,620.00        35,802,000
    東京エレクトロン                         47,700      25,590.00       1,220,643,000
    トヨタ紡織                         21,800       1,508.00        32,874,400
    ユニプレス                         14,900        948.00       14,125,200
    豊田自動織機                         60,800       6,630.00        403,104,000
    モリタホールディングス                         13,200       1,938.00        25,581,600
    三櫻工業                         11,100        618.00        6,859,800
    デンソー                         165,200       4,525.00        747,530,000
    東海理化電機製作所                         19,800       1,611.00        31,897,800
    川崎重工業                         58,400       1,544.00        90,169,600
    名村造船所                         29,600        159.00        4,706,400
    日本車輌製造                          3,400      2,721.00         9,251,400
    三菱ロジスネクスト                         10,700        999.00       10,689,300
    日産自動車                         887,400        416.00       369,158,400
    いすゞ自動車                         218,700       1,034.50        226,245,150
                                                  代用有価証券
    トヨタ自動車                         839,000       6,955.00       5,835,245,000       400,000株
    日野自動車                         93,700        687.00       64,371,900
    三菱自動車工業                         278,500        262.00       72,967,000
    エフテック                          8,800       499.00        4,391,200
    武蔵精密工業                         17,500       1,121.00        19,617,500
    日産車体                         14,800        957.00       14,163,600
    新明和工業                         20,400        922.00       18,808,800
    極東開発工業                         13,500       1,315.00        17,752,500
    日信工業                         15,600       2,247.00        35,053,200
    トピー工業                          7,200      1,180.00         8,496,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ティラド                          4,100      1,265.00         5,186,500
    曙ブレーキ工業                         49,300        165.00        8,134,500
    タチエス                         12,800        885.00       11,328,000
    ＮＯＫ                         40,800       1,195.00        48,756,000
    フタバ産業                         21,700        560.00       12,152,000
    ＫＹＢ                          8,300      2,179.00        18,085,700
    大同メタル工業                         18,300        542.00        9,918,600
    プレス工業                         40,500        310.00       12,555,000
    太平洋工業                         16,300       1,011.00        16,479,300
    ケーヒン                         17,300       2,595.00        44,893,500
    河西工業                         13,400        376.00        5,038,400
    アイシン精機                         61,500       3,620.00        222,630,000
    マツダ                         221,000        695.00       153,595,000
    今仙電機製作所                         10,000        681.00        6,810,000
    本田技研工業                         591,700       2,668.50       1,578,951,450
    スズキ                         149,300       4,555.00        680,061,500
    ＳＵＢＡＲＵ                         233,800       2,216.00        518,100,800
    安永                          4,500      1,049.00         4,720,500
    ヤマハ発動機                         105,700       1,693.00        178,950,100
    ショーワ                         17,700       2,295.00        40,621,500
    ＴＢＫ                         13,100        426.00        5,580,600
    エクセディ                         10,200       1,407.00        14,351,400
    豊田合成                         24,200       2,408.00        58,273,600
    愛三工業                         14,600        483.00        7,051,800
    日本プラスト                          8,800       451.00        3,968,800
    ヨロズ                          8,900      1,027.00         9,140,300
    エフ・シー・シー                         12,300       2,064.00        25,387,200
    シマノ                         28,100      21,260.00        597,406,000
    テイ・エス　テック                         17,200       3,265.00        56,158,000
    ジャムコ                          6,700       691.00        4,629,700
    テルモ                         212,900       4,295.00        914,405,500
    日機装                         24,300       1,093.00        26,559,900
    日本エム・ディ・エム                          5,200      2,131.00        11,081,200
    島津製作所                         89,600       3,255.00        291,648,000
    ＪＭＳ                          8,300       885.00        7,345,500
    長野計器                          7,400       847.00        6,267,800
    ブイ・テクノロジー                          3,500      4,055.00        14,192,500
    東京計器                          6,400       929.00        5,945,600
    インターアクション                          4,600      1,769.00         8,137,400
    東京精密                         13,500       3,185.00        42,997,500
    マニー                         30,100       2,778.00        83,617,800
    ニコン                         114,800        759.00       87,133,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トプコン                         39,100        992.00       38,787,200
    オリンパス                         416,700       2,083.00        867,986,100
    理研計器                          6,300      2,687.00        16,928,100
    タムロン                          6,400      1,685.00        10,784,000
    ＨＯＹＡ                         149,300       10,545.00       1,574,368,500
    ノーリツ鋼機                          5,600      1,560.00         8,736,000
    エー・アンド・デイ                          9,400       650.00        6,110,000
    朝日インテック                         85,300       3,095.00        264,003,500
    シチズン時計                         88,100        313.00       27,575,300
    メニコン                         10,600       6,540.00        69,324,000
    松風                          4,300      1,527.00         6,566,100
    セイコーホールディングス                         10,500       1,517.00        15,928,500
    ニプロ                         53,000       1,236.00        65,508,000
    スノーピーク                          6,200      1,638.00        10,155,600
    パラマウントベッドホールディングス                          7,700      4,240.00        32,648,000
    トランザクション                          6,000      1,089.00         6,534,000
    ニホンフラッシュ                          7,600      1,399.00        10,632,400
    前田工繊                          8,400      2,557.00        21,478,800
    永大産業                         15,600        305.00        4,758,000
    アートネイチャー                         10,600        642.00        6,805,200
    バンダイナムコホールディングス                         77,800       6,680.00        519,704,000
    ＳＨＯＥＩ                          6,800      3,195.00        21,726,000
    フランスベッドホールディングス                         12,500        873.00       10,912,500
    パイロットコーポレーション                         13,300       3,125.00        41,562,500
    萩原工業                          5,200      1,499.00         7,794,800
    トッパン・フォームズ                         16,000        958.00       15,328,000
    フジシールインターナショナル                         16,900       1,886.00        31,873,400
    タカラトミー                         33,300        855.00       28,471,500
    廣済堂                          8,800       655.00        5,764,000
    プロネクサス                          7,600      1,086.00         8,253,600
    大建工業                          5,500      1,686.00         9,273,000
    凸版印刷                         104,400       1,516.00        158,270,400
    大日本印刷                         97,800       2,121.00        207,433,800
    共同印刷                          2,900      2,590.00         7,511,000
    ＮＩＳＳＨＡ                         15,700       1,235.00        19,389,500
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          4,500      2,263.00        10,183,500
    アシックス                         66,500       1,514.00        100,681,000
    小松ウオール工業                          3,100      1,780.00         5,518,000
    ヤマハ                         44,500       4,870.00        216,715,000
    河合楽器製作所                          2,800      2,702.00         7,565,600
    クリナップ                          9,300       510.00        4,743,000
    ピジョン                         48,200       4,830.00        232,806,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オリバー                          2,000      2,531.00         5,062,000
    キングジム                          8,200       895.00        7,339,000
    リンテック                         17,400       2,478.00        43,117,200
    イトーキ                         20,000        351.00        7,020,000
    任天堂                         46,100      59,030.00       2,721,283,000
    三菱鉛筆                         12,200       1,279.00        15,603,800
    タカラスタンダード                         13,400       1,310.00        17,554,000
    コクヨ                         35,400       1,251.00        44,285,400
    ナカバヤシ                          9,900       630.00        6,237,000
    グローブライド                          4,000      3,215.00        12,860,000
    オカムラ                         25,100        738.00       18,523,800
    美津濃                          6,800      1,981.00        13,470,800
    東京電力ホールディングス                         595,100        310.00       184,481,000
    中部電力                         230,100       1,322.50        304,307,250
    関西電力                         286,100       1,041.00        297,830,100
    中国電力                         108,100       1,311.00        141,719,100
    北陸電力                         69,100        759.00       52,446,900
    東北電力                         185,700       1,069.00        198,513,300
    四国電力                         67,500        789.00       53,257,500
    九州電力                         153,600        953.00       146,380,800
    北海道電力                         71,700        447.00       32,049,900
    沖縄電力                         14,700       1,673.00        24,593,100
    電源開発                         59,500       1,642.00        97,699,000
    イーレックス                         11,200       1,062.00        11,894,400
    レノバ                         13,400       1,147.00        15,369,800
    東京瓦斯                         145,300       2,334.50        339,202,850
    大阪瓦斯                         145,100       2,036.00        295,423,600
    東邦瓦斯                         37,000       4,595.00        170,015,000
    北海道瓦斯                          5,800      1,551.00         8,995,800
    広島ガス                         22,700        363.00        8,240,100
    西部瓦斯                          8,600      2,608.00        22,428,800
    静岡ガス                         20,900        857.00       17,911,300
    メタウォーター                          3,700      4,545.00        16,816,500
    ＳＢＳホールディングス                          6,600      1,990.00        13,134,000
    東武鉄道                         78,000       3,355.00        261,690,000
    相鉄ホールディングス                         24,000       2,934.00        70,416,000
    東急                         187,800       1,447.00        271,746,600
    京浜急行電鉄                         95,800       1,600.00        153,280,000
    小田急電鉄                         110,800       2,595.00        287,526,000
    京王電鉄                         38,800       6,500.00        252,200,000
    京成電鉄                         52,200       3,100.00        161,820,000
    富士急行                         10,500       3,665.00        38,482,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    新京成電鉄                          3,300      2,300.00         7,590,000
    東日本旅客鉄道                         132,400       6,959.00        921,371,600
    西日本旅客鉄道                         67,400       5,712.00        384,988,800
    東海旅客鉄道                         62,500      16,355.00       1,022,187,500
    西武ホールディングス                         99,400       1,280.00        127,232,000
    鴻池運輸                         11,600       1,098.00        12,736,800
    西日本鉄道                         20,700       3,085.00        63,859,500
    ハマキョウレックス                          5,800      3,230.00        18,734,000
    サカイ引越センター                          3,900      4,940.00        19,266,000
    近鉄グループホールディングス                         71,000       4,670.00        331,570,000
    阪急阪神ホールディングス                         94,800       3,495.00        331,326,000
    南海電気鉄道                         34,100       2,344.00        79,930,400
    京阪ホールディングス                         31,500       4,570.00        143,955,000
    神戸電鉄                          2,800      3,850.00        10,780,000
    名古屋鉄道                         57,900       2,982.00        172,657,800
    山陽電気鉄道                          6,000      2,091.00        12,546,000
    日本通運                         24,600       6,220.00        153,012,000
    ヤマトホールディングス                         125,000       2,636.00        329,500,000
    山九                         19,800       4,420.00        87,516,000
    丸全昭和運輸                          5,900      3,230.00        19,057,000
    センコーグループホールディングス                         38,600        959.00       37,017,400
    トナミホールディングス                          1,900      5,830.00        11,077,000
    ニッコンホールディングス                         25,500       2,260.00        57,630,000
    福山通運                          9,000      5,100.00        45,900,000
    セイノーホールディングス                         52,900       1,580.00        83,582,000
    神奈川中央交通                          2,300      4,130.00         9,499,000
    日立物流                         13,000       3,620.00        47,060,000
    丸和運輸機関                          7,500      3,830.00        28,725,000
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          8,200      1,574.00        12,906,800
    九州旅客鉄道                         62,700       2,347.00        147,156,900
    ＳＧホールディングス                         74,800       4,615.00        345,202,000
    日本郵船                         60,800       1,870.00        113,696,000
    商船三井                         46,100       2,300.00        106,030,000
    川崎汽船                         14,300       1,307.00        18,690,100
    ＮＳユナイテッド海運                          5,500      1,508.00         8,294,000
    飯野海運                         39,100        377.00       14,740,700
    乾汽船                          8,100       826.00        6,690,600
    日本航空                         126,300       2,219.00        280,259,700
    ＡＮＡホールディングス                         130,600       2,785.00        363,721,000
    トランコム                          2,100      7,160.00        15,036,000
    日新                          6,700      1,532.00        10,264,400
    三菱倉庫                         22,500       3,155.00        70,987,500
                                173/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井倉庫ホールディングス                          8,700      1,806.00        15,712,200
    住友倉庫                         25,400       1,342.00        34,086,800
    澁澤倉庫                          4,900      2,010.00         9,849,000
    東陽倉庫                         20,900        330.00        6,897,000
    日本トランスシティ                         18,500        527.00        9,749,500
    川西倉庫                          4,000      1,120.00         4,480,000
    安田倉庫                          8,000       957.00        7,656,000
    東洋埠頭                          4,900      1,433.00         7,021,700
    上組                         38,500       2,118.00        81,543,000
    近鉄エクスプレス                         14,900       2,096.00        31,230,400
    エーアイテイー                          8,200      1,016.00         8,331,200
    日本コンセプト                          4,500      1,398.00         6,291,000
    ＮＥＣネッツエスアイ                         20,900       1,891.00        39,521,900
    システナ                         26,300       1,786.00        46,971,800
    デジタルアーツ                          3,800      7,600.00        28,880,000
    日鉄ソリューションズ                         11,000       3,005.00        33,055,000
    キューブシステム                          7,700      1,242.00         9,563,400
    コア                          4,100      1,328.00         5,444,800
    ソリトンシステムズ                          4,500      1,734.00         7,803,000
    ソフトクリエイトホールディングス                          4,100      2,617.00        10,729,700
    ＴＩＳ                         74,100       2,068.00        153,238,800
    電算システム                          3,800      3,435.00        13,053,000
    グリー                         46,400        456.00       21,158,400
    コーエーテクモホールディングス                         15,100       4,270.00        64,477,000
    三菱総合研究所                          3,300      4,130.00        13,629,000
    ファインデックス                          8,200      1,254.00        10,282,800
    ブレインパッド                          2,100      3,965.00         8,326,500
    ＫＬａｂ                         15,700        915.00       14,365,500
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                         10,600        903.00        9,571,800
    ネクソン                         186,300       2,604.00        485,125,200
    エムアップホールディングス                          2,500      3,330.00         8,325,000
    エイチーム                          7,800       976.00        7,612,800
    エニグモ                          7,700      1,610.00        12,397,000
    コロプラ                         24,900        939.00       23,381,100
    ブロードリーフ                         38,700        507.00       19,620,900
    デジタルハーツホールディングス                          6,100      1,011.00         6,167,100
    システム情報                          6,300      1,215.00         7,654,500
    メディアドゥ                          2,800      7,090.00        19,852,000
    じげん                         23,900        348.00        8,317,200
    ブイキューブ                          5,400      1,559.00         8,418,600
    ディー・エル・イー                          6,100       461.00        2,812,100
    フィックスターズ                          9,300      1,030.00         9,579,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          5,300      1,166.00         6,179,800
    オプティム                          4,300      2,870.00        12,341,000
    セレス                          4,000      1,935.00         7,740,000
    ＳＨＩＦＴ                          3,000      12,320.00         36,960,000
    ティーガイア                          6,500      2,041.00        13,266,500
    セック                          1,600      3,050.00         4,880,000
    テクマトリックス                         10,600       2,093.00        22,185,800
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         18,300       2,191.00        40,095,300
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         15,700      10,540.00        165,478,000
    システムリサーチ                          2,900      1,685.00         4,886,500
    インターネットイニシアティブ                         11,200       4,190.00        46,928,000
    さくらインターネット                         11,200        678.00        7,593,600
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          1,700      8,020.00        13,634,000
    ＳＲＡホールディングス                          4,800      2,356.00        11,308,800
    ｅＢＡＳＥ                          9,800      1,183.00        11,593,400
    アバント                          7,800       974.00        7,597,200
    アドソル日進                          3,400      2,465.00         8,381,000
    フリービット                          6,200       870.00        5,394,000
    コムチュア                          8,400      2,505.00        21,042,000
    アステリア                          8,900       709.00        6,310,100
    アイル                          4,600      1,282.00         5,897,200
    マークラインズ                          4,800      2,048.00         9,830,400
    メディカル・データ・ビジョン                          8,900      1,777.00        15,815,300
    ｇｕｍｉ                         10,900       1,051.00        11,455,900
    モバイルファクトリー                          2,800      1,215.00         3,402,000
    テラスカイ                          3,100      4,305.00        13,345,500
    デジタル・インフォメーション・テクノロジ                          4,600      1,240.00         5,704,000
    ダブルスタンダード                          1,300      4,380.00         5,694,000
    オープンドア                          5,300      1,475.00         7,817,500
    アカツキ                          2,800      4,120.00        11,536,000
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          2,600      1,861.00         4,838,600
    ＬＩＮＥ                         22,300       5,380.00        119,974,000
    カナミックネットワーク                          8,100       751.00        6,083,100
    チェンジ                          5,200      8,710.00        45,292,000
    オークネット                          6,400      1,255.00         8,032,000
    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         11,200        419.00        4,692,800
    マクロミル                         17,100        804.00       13,748,400
    オロ                          2,800      3,130.00         8,764,000
    サインポスト                          2,300      1,283.00         2,950,900
    ソルクシーズ                          4,700       929.00        4,366,300
    プロトコーポレーション                          8,400      1,225.00        10,290,000
    野村総合研究所                         104,700       2,811.00        294,311,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サイバネットシステム                          8,000       818.00        6,544,000
    インテージホールディングス                         11,100        906.00       10,056,600
    ソースネクスト                         39,300        288.00       11,318,400
    インフォコム                          8,100      3,705.00        30,010,500
    ＨＥＲＯＺ                          1,200      3,625.00         4,350,000
    ラクスル                          6,300      3,595.00        22,648,500
    アルテリア・ネットワークス                          9,000      1,814.00        16,326,000
    フォーカスシステムズ                          7,100       875.00        6,212,500
    クレスコ                          5,900      1,257.00         7,416,300
    フジ・メディア・ホールディングス                         70,800       1,045.00        73,986,000
    オービック                         25,500      18,190.00        463,845,000
    ジャストシステム                         11,900       7,040.00        83,776,000
    ＴＤＣソフト                          7,400       935.00        6,919,000
    Ｚホールディングス                        1,014,200          634.00       643,002,800
    トレンドマイクロ                         39,500       6,390.00        252,405,000
    ＩＤホールディングス                          3,900      1,384.00         5,397,600
    日本オラクル                         15,000      11,860.00        177,900,000
    アルファシステムズ                          2,700      3,705.00        10,003,500
    フューチャー                          9,100      1,977.00        17,990,700
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          6,100      1,311.00         7,997,100
    ＳＢテクノロジー                          3,000      3,110.00         9,330,000
    オービックビジネスコンサルタント                          7,500      5,800.00        43,500,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         33,600       3,860.00        129,696,000
    アイティフォー                         10,900        812.00        8,850,800
    大塚商会                         39,900       5,130.00        204,687,000
    サイボウズ                          8,900      3,025.00        26,922,500
    電通国際情報サービス                          4,500      5,650.00        25,425,000
    ＡＣＣＥＳＳ                          9,000       927.00        8,343,000
    デジタルガレージ                         13,800       3,275.00        45,195,000
    ＥＭシステムズ                         12,200        845.00       10,309,000
    ウェザーニューズ                          3,100      5,240.00        16,244,000
    ＣＩＪ                          7,500       854.00        6,405,000
    ＷＯＷＯＷ                          3,800      2,794.00        10,617,200
    スカラ                          8,400       755.00        6,342,000
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         10,100        397.00        4,009,700
    ネットワンシステムズ                         28,300       4,190.00        118,577,000
    アルゴグラフィックス                          6,200      3,420.00        21,204,000
    マーベラス                         14,900        776.00       11,562,400
    エイベックス                         13,500        989.00       13,351,500
    日本ユニシス                         23,400       3,050.00        71,370,000
    兼松エレクトロニクス                          4,000      4,005.00        16,020,000
    東京放送ホールディングス                         44,900       1,799.00        80,775,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本テレビホールディングス                         61,300       1,215.00        74,479,500
    朝日放送グループホールディングス                         10,600        711.00        7,536,600
    テレビ朝日ホールディングス                         20,600       1,658.00        34,154,800
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         49,200        456.00       22,435,200
    テレビ東京ホールディングス                          6,100      2,317.00        14,133,700
    ビジョン                         10,800        862.00        9,309,600
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          3,800      1,173.00         4,457,400
    コネクシオ                          5,000      1,245.00         6,225,000
    日本通信                         39,500        229.00        9,045,500
    日本電信電話                         985,900       2,358.00       2,324,752,200
    ＫＤＤＩ                         538,200       2,949.00       1,587,151,800
    ソフトバンク                         671,000       1,314.50        882,029,500
    光通信                          7,600      23,950.00        182,020,000
    ＮＴＴドコモ                         527,200       2,845.50       1,500,147,600
    エムティーアイ                         10,300        699.00        7,199,700
    ＧＭＯインターネット                         26,800       2,668.00        71,502,400
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         20,100       2,431.00        48,863,100
    学研ホールディングス                         10,100       1,552.00        15,675,200
    ゼンリン                         15,300       1,150.00        17,595,000
    アイネット                          5,200      1,565.00         8,138,000
    松竹                          4,900      14,870.00         72,863,000
    東宝                         43,600       4,165.00        181,594,000
    東映                          2,700      16,840.00         45,468,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         195,800       1,247.00        244,162,600
    ピー・シー・エー                          1,600      4,620.00         7,392,000
    ＤＴＳ                         16,200       2,197.00        35,591,400
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         31,600       6,770.00        213,932,000
    シーイーシー                          8,200      1,543.00        12,652,600
    カプコン                         35,000       5,380.00        188,300,000
    ジャステック                          6,400      1,313.00         8,403,200
    ＳＣＳＫ                         17,200       5,560.00        95,632,000
    日本システムウエア                          3,100      1,914.00         5,933,400
    アイネス                          8,700      1,478.00        12,858,600
    ＴＫＣ                          6,100      5,930.00        36,173,000
    富士ソフト                          9,200      4,680.00        43,056,000
    ＮＳＤ                         23,800       1,820.00        43,316,000
    コナミホールディングス                         27,000       4,480.00        120,960,000
    福井コンピュータホールディングス                          3,600      2,766.00         9,957,600
    ＪＢＣＣホールディングス                          6,200      1,647.00        10,211,400
    ミロク情報サービス                          7,000      2,116.00        14,812,000
    ソフトバンクグループ                         585,400       5,800.00       3,395,320,000
    伊藤忠食品                          2,100      5,490.00        11,529,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エレマテック                          8,600       928.00        7,980,800
    ＪＡＬＵＸ                          3,500      1,593.00         5,575,500
    あらた                          5,800      5,020.00        29,116,000
    東京エレクトロン　デバイス                          3,400      2,924.00         9,941,600
    フィールズ                         11,100        339.00        3,762,900
    双日                         406,500        246.00       99,999,000
    アルフレッサ　ホールディングス                         82,300       2,206.00        181,553,800
    横浜冷凍                         19,800        908.00       17,978,400
    アルコニックス                          8,700      1,532.00        13,328,400
    神戸物産                         25,500       5,800.00        147,900,000
    あい　ホールディングス                         11,200       1,835.00        20,552,000
    ダイワボウホールディングス                          6,300      6,290.00        39,627,000
    マクニカ・富士エレホールディングス                         17,800       1,883.00        33,517,400
    ラクト・ジャパン                          3,500      3,570.00        12,495,000
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         14,000       1,087.00        15,218,000
    八洲電機                          8,800       999.00        8,791,200
    レスターホールディングス                          7,800      2,106.00        16,426,800
    ジューテックホールディングス                          3,200       996.00        3,187,200
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         38,100       1,014.00        38,633,400
    三洋貿易                          8,900      1,013.00         9,015,700
    ウイン・パートナーズ                          6,500       964.00        6,266,000
    シップヘルスケアホールディングス                         12,000       4,970.00        59,640,000
    コメダホールディングス                         17,200       1,885.00        32,422,000
    小野建                          7,500      1,136.00         8,520,000
    佐鳥電機                          7,600       835.00        6,346,000
    伯東                          5,700      1,134.00         6,463,800
    コンドーテック                          7,700      1,225.00         9,432,500
    ナガイレーベン                         10,100       2,660.00        26,866,000
    三菱食品                          7,500      2,755.00        20,662,500
    松田産業                          6,500      1,496.00         9,724,000
    第一興商                         11,600       3,420.00        39,672,000
    メディパルホールディングス                         79,300       2,081.00        165,023,300
    ＳＰＫ                          5,400      1,332.00         7,192,800
    萩原電気ホールディングス                          3,700      2,107.00         7,795,900
    アズワン                          4,800      14,080.00         67,584,000
    尾家産業                          3,600      1,480.00         5,328,000
    シモジマ                          6,100      1,267.00         7,728,700
    ドウシシャ                          7,700      2,036.00        15,677,200
    高速                          5,600      1,512.00         8,467,200
    ハピネット                          7,300      1,320.00         9,636,000
    日本ライフライン                         21,900       1,404.00        30,747,600
    マルカ                          3,800      1,983.00         7,535,400
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    ＩＤＯＭ                         22,600        557.00       12,588,200
    進和                          5,500      2,130.00        11,715,000
    ダイトロン                          4,300      1,496.00         6,432,800
    シークス                         11,500       1,070.00        12,305,000
    オーハシテクニカ                          5,700      1,413.00         8,054,100
    伊藤忠商事                         517,500       2,766.00       1,431,405,000
    丸紅                         771,800        656.80       506,918,240
    長瀬産業                         40,800       1,421.00        57,976,800
    蝶理                          5,400      1,583.00         8,548,200
    豊田通商                         82,000       3,240.00        265,680,000
    三共生興                         16,400        404.00        6,625,600
    兼松                         27,100       1,337.00        36,232,700
    三井物産                         640,700       1,940.00       1,242,958,000
    日本紙パルプ商事                          4,300      3,670.00        15,781,000
    カメイ                          9,900      1,043.00        10,325,700
    スターゼン                          3,100      4,010.00        12,431,000
    山善                         27,200       1,007.00        27,390,400
    椿本興業                          1,900      3,215.00         6,108,500
    住友商事                         467,400       1,339.00        625,848,600
    内田洋行                          3,100      5,160.00        15,996,000
    三菱商事                         485,300       2,568.50       1,246,493,050
    第一実業                          3,800      3,630.00        13,794,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         18,400       1,908.00        35,107,200
    西華産業                          6,200      1,339.00         8,301,800
    佐藤商事                          7,700       928.00        7,145,600
    菱洋エレクトロ                          7,800      2,703.00        21,083,400
    東京産業                         10,500        523.00        5,491,500
    ユアサ商事                          6,600      3,220.00        21,252,000
    神鋼商事                          2,700      1,750.00         4,725,000
    阪和興業                         13,900       2,295.00        31,900,500
    正栄食品工業                          4,800      4,430.00        21,264,000
    カナデン                          7,400      1,437.00        10,633,800
    菱電商事                          6,500      1,444.00         9,386,000
    フルサト工業                          5,000      1,354.00         6,770,000
    岩谷産業                         16,700       4,100.00        68,470,000
    極東貿易                          3,300      1,350.00         4,455,000
    イワキ                         12,900        489.00        6,308,100
    三愛石油                         18,000        967.00       17,406,000
    稲畑産業                         15,100       1,320.00        19,932,000
    明和産業                         10,000        497.00        4,970,000
    ヤマエ久野                          6,800      1,185.00         8,058,000
    ワキタ                         16,200        955.00       15,471,000
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    東邦ホールディングス                         23,800       2,216.00        52,740,800
    サンゲツ                         21,200       1,618.00        34,301,600
    ミツウロコグループホールディングス                         11,000       1,230.00        13,530,000
    シナネンホールディングス                          3,800      3,250.00        12,350,000
    伊藤忠エネクス                         15,700        971.00       15,244,700
    サンリオ                         22,000       1,904.00        41,888,000
    サンワテクノス                          7,000       853.00        5,971,000
    リョーサン                          8,000      2,003.00        16,024,000
    新光商事                         13,800        847.00       11,688,600
    トーホー                          5,100      1,911.00         9,746,100
    三信電気                          5,400      1,855.00        10,017,000
    東陽テクニカ                         10,400        963.00       10,015,200
    モスフードサービス                          9,900      2,945.00        29,155,500
    加賀電子                          7,600      2,190.00        16,644,000
    ソーダニッカ                         12,000        536.00        6,432,000
    立花エレテック                          6,000      1,724.00        10,344,000
    ＰＡＬＴＡＣ                         12,000       5,820.00        69,840,000
    太平洋興発                          7,500       615.00        4,612,500
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,800      1,900.00         5,320,000
    国際紙パルプ商事                         24,700        276.00        6,817,200
    ヤマタネ                          6,500      1,267.00         8,235,500
    日鉄物産                          4,600      3,220.00        14,812,000
    泉州電業                          3,100      2,950.00         9,145,000
    トラスコ中山                         16,700       2,437.00        40,697,900
    オートバックスセブン                         28,700       1,391.00        39,921,700
    モリト                          9,700       611.00        5,926,700
    加藤産業                         10,200       3,630.00        37,026,000
    イノテック                          6,000      1,015.00         6,090,000
    イエローハット                         13,900       1,719.00        23,894,100
    ＪＫホールディングス                          8,700       728.00        6,333,600
    日伝                          6,800      2,164.00        14,715,200
    杉本商事                          4,900      1,814.00         8,888,600
    因幡電機産業                         20,500       2,588.00        53,054,000
    東テク                          3,100      2,368.00         7,340,800
    ミスミグループ本社                         92,700       2,919.00        270,591,300
    タキヒヨー                          4,000      1,803.00         7,212,000
    スズケン                         31,500       4,085.00        128,677,500
    ジェコス                          7,200       924.00        6,652,800
    ローソン                         18,900       5,170.00        97,713,000
    サンエー                          5,800      4,335.00        25,143,000
    カワチ薬品                          5,700      2,783.00        15,863,100
    エービーシー・マート                         11,500       5,300.00        60,950,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アスクル                          8,000      3,550.00        28,400,000
    ゲオホールディングス                         13,300       1,677.00        22,304,100
    アダストリア                         10,600       1,660.00        17,596,000
    くら寿司                          4,400      5,110.00        22,484,000
    キャンドゥ                          5,000      2,138.00        10,690,000
    パルグループホールディングス                          8,700      1,121.00         9,752,700
    エディオン                         32,500       1,085.00        35,262,500
    サーラコーポレーション                         16,400        567.00        9,298,800
    ハローズ                          3,000      4,015.00        12,045,000
    フジオフードグループ本社                          7,700      1,401.00        10,787,700
    あみやき亭                          2,300      3,010.00         6,923,000
    ひらまつ                         26,900        219.00        5,891,100
    大黒天物産                          2,200      5,370.00        11,814,000
    ハニーズホールディングス                          7,500      1,016.00         7,620,000
    アルペン                          6,700      1,859.00        12,455,300
    クオールホールディングス                         11,900       1,184.00        14,089,600
    ジンズホールディングス                          4,000      7,840.00        31,360,000
    ビックカメラ                         43,300       1,098.00        47,543,400
    ＤＣＭホールディングス                         41,700       1,248.00        52,041,600
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         52,900       4,320.00        228,528,000
    アークランドサービスホールディングス                          6,500      2,080.00        13,520,000
    Ｊ．フロント　リテイリング                         89,000        731.00       65,059,000
    ドトール・日レスホールディングス                         10,000       1,674.00        16,740,000
    マツモトキヨシホールディングス                         30,400       3,625.00        110,200,000
    ブロンコビリー                          4,300      2,311.00         9,937,300
    ＺＯＺＯ                         51,300       2,785.00        142,870,500
    物語コーポレーション                          2,000      10,030.00         20,060,000
    ココカラファイン                          7,600      6,460.00        49,096,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         129,300        572.00       73,959,600
    Ｈａｍｅｅ                          3,600      2,466.00         8,877,600
    ウエルシアホールディングス                         44,000       4,235.00        186,340,000
    クリエイトＳＤホールディングス                         12,200       3,615.00        44,103,000
    チムニー                          3,500      1,516.00         5,306,000
    シュッピン                          7,600       883.00        6,710,800
    オイシックス・ラ・大地                          7,600      3,145.00        23,902,000
    ネクステージ                         12,800       1,044.00        13,363,200
    ジョイフル本田                         21,100       1,437.00        30,320,700
    鳥貴族                          3,400      1,531.00         5,205,400
    キリン堂ホールディングス                          3,600      3,015.00        10,854,000
    ホットランド                          7,500      1,201.00         9,007,500
    すかいらーくホールディングス                         83,500       1,684.00        140,614,000
    ＳＦＰホールディングス                          5,400      1,465.00         7,911,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    綿半ホールディングス                          3,400      2,810.00         9,554,000
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         20,600       1,174.00        24,184,400
    ＢＥＥＮＯＳ                          4,300      1,757.00         7,555,100
    あさひ                          5,800      1,720.00         9,976,000
    日本調剤                          5,400      1,593.00         8,602,200
    コスモス薬品                          6,500      17,700.00        115,050,000
    セブン＆アイ・ホールディングス                         289,800       3,350.00        970,830,000
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         40,800        676.00       27,580,800
    ツルハホールディングス                         16,100      14,100.00        227,010,000
    サンマルクホールディングス                          6,300      1,654.00        10,420,200
    トリドールホールディングス                         18,800       1,477.00        27,767,600
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          9,800       364.00        3,567,200
    ＪＭホールディングス                          5,700      3,205.00        18,268,500
    バロックジャパンリミテッド                          8,400       607.00        5,098,800
    クスリのアオキホールディングス                          6,700      8,900.00        59,630,000
    力の源ホールディングス                          4,500       698.00        3,141,000
    スシローグローバルホールディングス                         40,700       2,616.00        106,471,200
    メディカルシステムネットワーク                         11,300        475.00        5,367,500
    ノジマ                         13,000       2,859.00        37,167,000
    カッパ・クリエイト                         11,000       1,587.00        17,457,000
    良品計画                         98,700       1,730.00        170,751,000
    アドヴァン                         11,500       1,301.00        14,961,500
    アルビス                          3,600      2,658.00         9,568,800
    コナカ                         18,700        294.00        5,497,800
    Ｇ－７ホールディングス                          4,500      2,814.00        12,663,000
    イオン北海道                         12,100        800.00        9,680,000
    コジマ                         16,100        542.00        8,726,200
    コーナン商事                         10,400       3,685.00        38,324,000
    エコス                          3,200      2,071.00         6,627,200
    ワタミ                         10,100       1,117.00        11,281,700
    パン・パシフィック・インターナショナルホ                         162,900       2,316.00        377,276,400
    西松屋チェーン                         16,600       1,247.00        20,700,200
    ゼンショーホールディングス                         35,700       2,555.00        91,213,500
    幸楽苑ホールディングス                          6,100      1,742.00        10,626,200
    サイゼリヤ                         11,000       2,076.00        22,836,000
    ＶＴホールディングス                         33,200        375.00       12,450,000
    フジ・コーポレーション                          3,000      2,228.00         6,684,000
    ユナイテッドアローズ                          8,200      1,565.00        12,833,000
    ハイデイ日高                         10,100       1,836.00        18,543,600
    コロワイド                         22,000       1,847.00        40,634,000
    ピーシーデポコーポレーション                         13,100        626.00        8,200,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    壱番屋                          5,100      5,550.00        28,305,000
    スギホールディングス                         14,800       7,420.00        109,816,000
    薬王堂ホールディングス                          3,600      2,482.00         8,935,200
    スクロール                         15,800        918.00       14,504,400
    ヨンドシーホールディングス                          8,100      1,809.00        14,652,900
    ファミリーマート                         58,700       2,345.00        137,651,500
    木曽路                          9,100      2,540.00        23,114,000
    ＳＲＳホールディングス                         12,000        989.00       11,868,000
    千趣会                         17,800        370.00        6,586,000
    リテールパートナーズ                         10,200       1,745.00        17,799,000
    ケーヨー                         19,400        808.00       15,675,200
    上新電機                          8,300      2,313.00        19,197,900
    日本瓦斯                         11,900       4,385.00        52,181,500
    ロイヤルホールディングス                         12,900       1,907.00        24,600,300
    いなげや                          9,100      1,841.00        16,753,100
    島忠                         13,900       2,746.00        38,169,400
    チヨダ                          9,600       952.00        9,139,200
    ライフコーポレーション                          5,700      4,430.00        25,251,000
    リンガーハット                          9,300      2,568.00        23,882,400
    ＭｒＭａｘＨＤ                         12,500        770.00        9,625,000
    ＡＯＫＩホールディングス                         17,200        574.00        9,872,800
    オークワ                         11,600       1,317.00        15,277,200
    コメリ                         11,400       3,085.00        35,169,000
    青山商事                         18,900        602.00       11,377,800
    しまむら                          8,500      8,530.00        72,505,000
    高島屋                         54,600        853.00       46,573,800
    松屋                         17,100        665.00       11,371,500
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         35,100        714.00       25,061,400
    近鉄百貨店                          3,000      3,015.00         9,045,000
    丸井グループ                         68,300       1,930.00        131,819,000
    アクシアル　リテイリング                          6,000      4,590.00        27,540,000
    イオン                         284,800       2,677.50        762,552,000
    イズミ                         15,200       3,825.00        58,140,000
    平和堂                         14,500       2,146.00        31,117,000
    フジ                          8,600      1,805.00        15,523,000
    ヤオコー                          8,200      7,800.00        63,960,000
    ゼビオホールディングス                          9,800       756.00        7,408,800
    ケーズホールディングス                         71,000       1,427.00        101,317,000
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          6,800       885.00        6,018,000
    日産東京販売ホールディングス                         18,400        253.00        4,655,200
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          3,700      3,585.00        13,264,500
    ブックオフグループホールディングス                          5,900       940.00        5,546,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アインホールディングス                          9,300      6,730.00        62,589,000
    元気寿司                          2,600      2,510.00         6,526,000
    ヤマダ電機                         224,700        553.00       124,259,100
    アークランドサカモト                         11,800       2,000.00        23,600,000
    ニトリホールディングス                         32,100      20,965.00        672,976,500
    グルメ杵屋                          8,400      1,098.00         9,223,200
    吉野家ホールディングス                         25,100       2,106.00        52,860,600
    松屋フーズホールディングス                          3,500      3,640.00        12,740,000
    サガミホールディングス                         10,600       1,430.00        15,158,000
    関西スーパーマーケット                          6,900      1,283.00         8,852,700
    王将フードサービス                          5,200      6,080.00        31,616,000
    プレナス                          8,200      1,782.00        14,612,400
    ミニストップ                          6,500      1,490.00         9,685,000
    アークス                         14,800       2,531.00        37,458,800
    バローホールディングス                         15,900       2,640.00        41,976,000
    ベルク                          3,700      6,900.00        25,530,000
    大庄                          5,400      1,243.00         6,712,200
    ファーストリテイリング                          9,900      66,420.00        657,558,000
    サンドラッグ                         27,900       3,870.00        107,973,000
    サックスバー　ホールディングス                          9,200       540.00        4,968,000
    ベルーナ                         17,200        907.00       15,600,400
    じもとホールディングス                         64,400        114.00        7,341,600
    めぶきフィナンシャルグループ                         379,900        256.00       97,254,400
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         10,600       1,200.00        12,720,000
    九州フィナンシャルグループ                         160,500        482.00       77,361,000
    ゆうちょ銀行                         208,700        844.00       176,142,800
    富山第一銀行                         23,100        302.00        6,976,200
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         420,100        375.00       157,537,500
    西日本フィナンシャルホールディングス                         51,100        714.00       36,485,400
    関西みらいフィナンシャルグループ                         44,500        458.00       20,381,000
    三十三フィナンシャルグループ                          6,700      1,358.00         9,098,600
    第四北越フィナンシャルグループ                         12,900       2,106.00        27,167,400
    新生銀行                         54,100       1,469.00        79,472,900
    あおぞら銀行                         44,400       1,868.00        82,939,200
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        5,072,800          437.40      2,218,842,720
    りそなホールディングス                         802,100        389.60       312,498,160
    三井住友トラスト・ホールディングス                         140,000       3,063.00        428,820,000
    三井住友フィナンシャルグループ                         512,700       3,090.00       1,584,243,000
    千葉銀行                         245,400        602.00       147,730,800
    群馬銀行                         141,600        355.00       50,268,000
    武蔵野銀行                         11,200       1,651.00        18,491,200
    千葉興業銀行                         20,200        252.00        5,090,400
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    筑波銀行                         38,800        197.00        7,643,600
    七十七銀行                         25,000       1,574.00        39,350,000
    青森銀行                          5,600      2,381.00        13,333,600
    秋田銀行                          5,800      1,579.00         9,158,200
    山形銀行                          8,700      1,298.00        11,292,600
    岩手銀行                          5,400      2,442.00        13,186,800
    東邦銀行                         70,600        224.00       15,814,400
    東北銀行                          4,000      1,017.00         4,068,000
    みちのく銀行                          5,500      1,189.00         6,539,500
    ふくおかフィナンシャルグループ                         62,000       1,882.00        116,684,000
    静岡銀行                         178,700        765.00       136,705,500
    十六銀行                          9,300      1,945.00        18,088,500
    スルガ銀行                         77,400        393.00       30,418,200
    八十二銀行                         177,200        415.00       73,538,000
    山梨中央銀行                          9,200       835.00        7,682,000
    大垣共立銀行                         14,600       2,202.00        32,149,200
    福井銀行                          6,900      1,663.00        11,474,700
    北國銀行                          7,800      3,015.00        23,517,000
    清水銀行                          4,300      1,761.00         7,572,300
    富山銀行                          1,900      2,490.00         4,731,000
    滋賀銀行                         14,700       2,494.00        36,661,800
    南都銀行                         12,200       1,908.00        23,277,600
    百五銀行                         66,300        319.00       21,149,700
    京都銀行                         26,300       4,930.00        129,659,000
    紀陽銀行                         26,200       1,537.00        40,269,400
    ほくほくフィナンシャルグループ                         48,300       1,021.00        49,314,300
    広島銀行                         106,600        557.00       59,376,200
    山陰合同銀行                         44,200        564.00       24,928,800
    中国銀行                         62,900        971.00       61,075,900
    伊予銀行                         103,800        685.00       71,103,000
    百十四銀行                          7,900      1,782.00        14,077,800
    四国銀行                         12,500        756.00        9,450,000
    阿波銀行                         11,800       2,402.00        28,343,600
    大分銀行                          4,800      2,408.00        11,558,400
    宮崎銀行                          5,300      2,321.00        12,301,300
    佐賀銀行                          5,700      1,382.00         7,877,400
    沖縄銀行                          7,100      2,922.00        20,746,200
    琉球銀行                         19,100        882.00       16,846,200
    セブン銀行                         249,400        262.00       65,342,800
    みずほフィナンシャルグループ                       10,073,900          141.10      1,421,427,290
    山口フィナンシャルグループ                         92,200        704.00       64,908,800
    名古屋銀行                          5,900      2,348.00        13,853,200
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    北洋銀行                         114,400        229.00       26,197,600
    愛知銀行                          3,100      3,250.00        10,075,000
    中京銀行                          3,900      2,016.00         7,862,400
    大光銀行                          2,500      1,298.00         3,245,000
    愛媛銀行                         11,300       1,158.00        13,085,400
    京葉銀行                         31,900        492.00       15,694,800
    栃木銀行                         40,100        187.00        7,498,700
    北日本銀行                          2,700      1,754.00         4,735,800
    東和銀行                         14,200        721.00       10,238,200
    トモニホールディングス                         58,500        340.00       19,890,000
    フィデアホールディングス                         75,000        113.00        8,475,000
    池田泉州ホールディングス                         94,800        173.00       16,400,400
    ＦＰＧ                         25,100        625.00       15,687,500
    ＳＢＩホールディングス                         81,800       2,685.00        219,633,000
    ジャフコ                         11,700       4,245.00        49,666,500
    大和証券グループ本社                         592,000        465.20       275,398,400
    野村ホールディングス                        1,302,200          539.80       702,927,560
    岡三証券グループ                         65,600        344.00       22,566,400
    丸三証券                         27,100        423.00       11,463,300
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         88,500        273.00       24,160,500
    水戸証券                         26,500        201.00        5,326,500
    いちよし証券                         16,300        451.00        7,351,300
    松井証券                         42,900        948.00       40,669,200
    マネックスグループ                         56,300        266.00       14,975,800
    極東証券                         13,900        588.00        8,173,200
    岩井コスモホールディングス                          8,000      1,259.00        10,072,000
    藍澤證券                         14,500        694.00       10,063,000
    スパークス・グループ                         40,800        201.00        8,200,800
    かんぽ生命保険                         27,000       1,696.00        45,792,000
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         139,200       3,903.00        543,297,600
    アニコム　ホールディングス                          6,600      4,275.00        28,215,000
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         193,400       2,972.50        574,881,500
    第一生命ホールディングス                         418,700       1,562.00        654,009,400
    東京海上ホールディングス                         262,000       4,932.00       1,292,184,000
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         220,800       1,128.00        249,062,400
    アドバンスクリエイト                          3,000      2,290.00         6,870,000
    全国保証                         21,300       4,020.00        85,626,000
    日本モーゲージサービス                          4,600      1,022.00         4,701,200
    Ｃａｓａ                          3,000      1,203.00         3,609,000
    アルヒ                         12,700       1,622.00        20,599,400
    プレミアグループ                          4,900      1,950.00         9,555,000
    クレディセゾン                         51,500       1,209.00        62,263,500
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    芙蓉総合リース                          7,600      6,800.00        51,680,000
    みずほリース                         11,300       2,706.00        30,577,800
    東京センチュリー                         14,800       5,770.00        85,396,000
    日本証券金融                         34,700        541.00       18,772,700
    アイフル                         116,900        257.00       30,043,300
    リコーリース                          6,200      2,753.00        17,068,600
    イオンフィナンシャルサービス                         45,000        963.00       43,335,000
    アコム                         147,700        420.00       62,034,000
    ジャックス                          8,500      1,748.00        14,858,000
    オリエントコーポレーション                         203,500        118.00       24,013,000
    日立キャピタル                         17,400       2,599.00        45,222,600
    アプラスフィナンシャル                         55,500        76.00       4,218,000
    オリックス                         459,500       1,372.00        630,434,000
    三菱ＵＦＪリース                         185,000        527.00       97,495,000
    日本取引所グループ                         212,900       2,914.00        620,390,600
    イー・ギャランティ                          8,800      2,205.00        19,404,000
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          3,300      1,895.00         6,253,500
    いちご                         96,300        303.00       29,178,900
    日本駐車場開発                         99,200        131.00       12,995,200
    スター・マイカ・ホールディングス                          4,800      1,281.00         6,148,800
    ヒューリック                         156,600        984.00       154,094,400
    三栄建築設計                          3,800      1,426.00         5,418,800
    野村不動産ホールディングス                         45,200       2,127.00        96,140,400
    三重交通グループホールディングス                         19,400        452.00        8,768,800
    サムティ                         10,300       1,470.00        15,141,000
    ディア・ライフ                         14,300        578.00        8,265,400
    日本商業開発                          6,100      1,668.00        10,174,800
    プレサンスコーポレーション                         13,100       1,387.00        18,169,700
    日本管理センター                          7,000      1,220.00         8,540,000
    フージャースホールディングス                         17,600        657.00       11,563,200
    オープンハウス                         23,400       3,615.00        84,591,000
    東急不動産ホールディングス                         199,600        484.00       96,606,400
    飯田グループホールディングス                         60,900       2,101.00        127,950,900
    ムゲンエステート                         10,200        481.00        4,906,200
    ビーロット                          5,700       692.00        3,944,400
    ハウスドゥ                          4,700      1,102.00         5,179,400
    ジェイ・エス・ビー                          2,400      2,914.00         6,993,600
    パーク２４                         39,900       1,816.00        72,458,400
    パラカ                          3,100      1,760.00         5,456,000
    三井不動産                         365,500       1,977.00        722,593,500
    三菱地所                         519,300       1,652.00        857,883,600
    平和不動産                         13,600       2,859.00        38,882,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東京建物                         76,600       1,364.00        104,482,400
    ダイビル                         19,500       1,140.00        22,230,000
    京阪神ビルディング                         13,000       1,583.00        20,579,000
    住友不動産                         166,500       3,147.00        523,975,500
    テーオーシー                         17,100        687.00       11,747,700
    東京楽天地                          1,700      4,190.00         7,123,000
    スターツコーポレーション                         10,300       2,327.00        23,968,100
    フジ住宅                         11,800        524.00        6,183,200
    空港施設                         13,300        439.00        5,838,700
    ゴールドクレスト                          6,900      1,436.00         9,908,400
    エスリード                          4,000      1,317.00         5,268,000
    日神グループホールディングス                         14,500        392.00        5,684,000
    日本エスコン                         15,700        807.00       12,669,900
    タカラレーベン                         36,400        349.00       12,703,600
    ＡＶＡＮＴＩＡ                          7,000       773.00        5,411,000
    イオンモール                         36,700       1,455.00        53,398,500
    ファースト住建                          4,800      1,014.00         4,867,200
    カチタス                         18,400       2,769.00        50,949,600
    トーセイ                         11,600       1,000.00        11,600,000
    サンフロンティア不動産                         12,400        851.00       10,552,400
    エフ・ジェー・ネクスト                          7,600       825.00        6,270,000
    ランドビジネス                         11,600        366.00        4,245,600
    日本空港ビルデング                         23,800       4,890.00        116,382,000
    日本工営                          4,900      2,845.00        13,940,500
    ＬＩＦＵＬＬ                         28,500        471.00       13,423,500
    ミクシィ                         13,700       2,580.00        35,346,000
    ジェイエイシーリクルートメント                          5,800      1,319.00         7,650,200
    日本Ｍ＆Ａセンター                         55,100       5,090.00        280,459,000
    メンバーズ                          2,800      1,641.00         4,594,800
    ＵＴグループ                         11,500       3,355.00        38,582,500
    アイティメディア                          3,300      2,307.00         7,613,100
    タケエイ                          8,600       959.00        8,247,400
    ビーネックスグループ                         10,800       1,169.00        12,625,200
    コシダカホールディングス                         19,800        443.00        8,771,400
    パソナグループ                          8,400      1,540.00        12,936,000
    リンクアンドモチベーション                         18,700        388.00        7,255,600
    ＧＣＡ                         12,100        644.00        7,792,400
    エス・エム・エス                         22,600       2,851.00        64,432,600
    パーソルホールディングス                         72,200       1,780.00        128,516,000
    リニカル                          5,900       799.00        4,714,100
    クックパッド                         30,600        362.00       11,077,200
    学情                          4,100      1,093.00         4,481,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スタジオアリス                          5,100      1,672.00         8,527,200
    シミックホールディングス                          5,100      1,360.00         6,936,000
    綜合警備保障                         28,500       5,070.00        144,495,000
    カカクコム                         53,500       2,550.00        136,425,000
    アイロムグループ                          3,300      1,969.00         6,497,700
    ルネサンス                          6,200      1,004.00         6,224,800
    ディップ                         10,100       2,316.00        23,391,600
    デジタルホールディングス                          5,800      1,259.00         7,302,200
    新日本科学                         10,200        706.00        7,201,200
    ツクイ                         19,600        595.00       11,662,000
    ベネフィット・ワン                         26,200       2,536.00        66,443,200
    エムスリー                         158,400       6,220.00        985,248,000
    アウトソーシング                         41,700        944.00       39,364,800
    ウェルネット                         11,700        606.00        7,090,200
    ワールドホールディングス                          3,000      1,877.00         5,631,000
    ディー・エヌ・エー                         31,000       1,843.00        57,133,000
    博報堂ＤＹホールディングス                         99,100       1,375.00        136,262,500
    ぐるなび                         15,500        748.00       11,594,000
    タカミヤ                         12,500        526.00        6,575,000
    ジャパンベストレスキューシステム                          7,100      1,012.00         7,185,200
    ファンコミュニケーションズ                         22,800        471.00       10,738,800
    ライク                          3,300      1,804.00         5,953,200
    エスプール                         19,500        765.00       14,917,500
    ＷＤＢホールディングス                          3,600      2,926.00        10,533,600
    バリューコマース                          4,900      3,235.00        15,851,500
    インフォマート                         79,700        769.00       61,289,300
    ＪＰホールディングス                         28,800        294.00        8,467,200
    ＥＰＳホールディングス                         10,800       1,037.00        11,199,600
    プレステージ・インターナショナル                         27,300        924.00       25,225,200
    アミューズ                          4,500      2,473.00        11,128,500
    ドリームインキュベータ                          4,000      1,460.00         5,840,000
    クイック                          5,400      1,251.00         6,755,400
    ケネディクス                         68,300        535.00       36,540,500
    電通グループ                         81,000       3,040.00        246,240,000
    ぴあ                          2,200      3,470.00         7,634,000
    イオンファンタジー                          3,500      1,738.00         6,083,000
    シーティーエス                          9,700       995.00        9,651,500
    ネクシィーズグループ                          4,800       941.00        4,516,800
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         20,700       2,657.00        54,999,900
    アルプス技研                          7,000      1,884.00        13,188,000
    日本空調サービス                         10,000        738.00        7,380,000
    オリエンタルランド                         76,400      14,730.00       1,125,372,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダスキン                         17,600       2,799.00        49,262,400
    明光ネットワークジャパン                         12,400        733.00        9,089,200
    ファルコホールディングス                          5,300      1,516.00         8,034,800
    ラウンドワン                         20,800        871.00       18,116,800
    リゾートトラスト                         33,500       1,634.00        54,739,000
    ビー・エム・エル                          9,200      2,913.00        26,799,600
    りらいあコミュニケーションズ                         13,200       1,267.00        16,724,400
    リソー教育                         38,600        283.00       10,923,800
    ユー・エス・エス                         80,000       1,828.00        146,240,000
    サイバーエージェント                         44,500       5,530.00        246,085,000
    楽天                         335,700       1,094.00        367,255,800
    クリーク・アンド・リバー社                          5,000      1,273.00         6,365,000
    テー・オー・ダブリュー                         17,700        320.00        5,664,000
    山田コンサルティンググループ                          5,600      1,111.00         6,221,600
    セントラルスポーツ                          3,400      2,424.00         8,241,600
    フルキャストホールディングス                          7,900      1,655.00        13,074,500
    エン・ジャパン                         12,900       3,010.00        38,829,000
    テクノプロ・ホールディングス                         14,600       6,140.00        89,644,000
    アイ・アールジャパンホールディングス                          3,000      12,300.00         36,900,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                          3,100      2,808.00         8,704,800
    Ｇｕｎｏｓｙ                          5,800       910.00        5,278,000
    イー・ガーディアン                          3,700      3,025.00        11,192,500
    ジャパンマテリアル                         22,000       1,417.00        31,174,000
    ベクトル                         10,300        961.00        9,898,300
    チャーム・ケア・コーポレーション                          6,900      1,036.00         7,148,400
    ＩＢＪ                          7,600      1,047.00         7,957,200
    アサンテ                          5,000      1,540.00         7,700,000
    Ｎ・フィールド                          9,300       643.00        5,979,900
    バリューＨＲ                          4,300      1,511.00         6,497,300
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          5,900      3,910.00        23,069,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          3,800      2,379.00         9,040,200
    シグマクシス                          5,500      1,516.00         8,338,000
    ウィルグループ                          6,300       813.00        5,121,900
    リクルートホールディングス                         514,700       4,146.00       2,133,946,200
    エラン                          5,100      2,443.00        12,459,300
    日本郵政                         588,100        764.90       449,837,690
    ベルシステム２４ホールディングス                         12,500       1,679.00        20,987,500
    鎌倉新書                          6,400       865.00        5,536,000
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          3,000      2,731.00         8,193,000
    アトラエ                          2,400      2,999.00         7,197,600
    ストライク                          2,800      4,560.00        12,768,000
    ソラスト                         20,100       1,300.00        26,130,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    インソース                          3,500      2,654.00         9,289,000
    ベイカレント・コンサルティング                          4,400      11,470.00         50,468,000
    グレイステクノロジー                          3,500      4,210.00        14,735,000
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                          8,100      3,615.00        29,281,500
    日総工産                          6,700       827.00        5,540,900
    キュービーネットホールディングス                          4,000      1,853.00         7,412,000
    ＲＰＡホールディングス                          6,600       812.00        5,359,200
    スプリックス                          4,100       916.00        3,755,600
    マネジメントソリューションズ                          4,500      1,298.00         5,841,000
    プロレド・パートナーズ                          1,100      5,580.00         6,138,000
    カーブスホールディングス                         21,300        680.00       14,484,000
    アドバンテッジリスクマネジメント                          5,900       764.00        4,507,600
    リログループ                         39,700       2,408.00        95,597,600
    東祥                          5,800      1,416.00         8,212,800
    エイチ・アイ・エス                         11,400       2,090.00        23,826,000
    共立メンテナンス                         12,000       4,205.00        50,460,000
    イチネンホールディングス                          9,100      1,251.00        11,384,100
    建設技術研究所                          5,500      1,940.00        10,670,000
    スペース                          6,000       790.00        4,740,000
    燦ホールディングス                          4,500      1,111.00         4,999,500
    東京テアトル                          4,700      1,299.00         6,105,300
    ナガワ                          2,300      7,170.00        16,491,000
    よみうりランド                          2,100      4,030.00         8,463,000
    東京都競馬                          4,900      5,010.00        24,549,000
    カナモト                         12,800       2,353.00        30,118,400
    東京ドーム                         29,900        837.00       25,026,300
    西尾レントオール                          6,500      2,370.00        15,405,000
    トランス・コスモス                          7,000      2,703.00        18,921,000
    乃村工藝社                         31,100        769.00       23,915,900
    日本管財                          7,000      2,005.00        14,035,000
    トーカイ                          6,800      2,086.00        14,184,800
    セコム                         76,100       9,836.00        748,519,600
    セントラル警備保障                          3,700      3,385.00        12,524,500
    丹青社                         15,800        727.00       11,486,600
    メイテック                          9,000      5,400.00        48,600,000
    応用地質                          8,600      1,192.00        10,251,200
    船井総研ホールディングス                         15,000       2,276.00        34,140,000
    オオバ                          8,900       762.00        6,781,800
    ベネッセホールディングス                         24,400       2,661.00        64,928,400
    イオンディライト                          8,500      2,956.00        25,126,000
    ナック                          6,000       984.00        5,904,000
    ダイセキ                         12,200       2,602.00        31,744,400
                                191/325


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             合　計              87,913,600               171,265,905,610
    　(b)株式以外の有価証券

    　　該当事項はありません。

    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

    外国株式インデックス・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2019年     9月10日現在）          （2020年     9月10日現在）
     資産の部
       流動資産
        預金                              3,506,546,886               2,322,343,471
        コール・ローン                               123,456,493               271,687,989
        株式                             168,596,815,846               229,758,511,547
        投資証券                              4,540,908,500               5,708,432,598
        派生商品評価勘定                               112,492,819                77,221,722
        未収入金                                5,180,797               1,701,004
        未収配当金                               411,546,646               417,053,912
                                      1,121,198,738               1,721,013,258
        差入委託証拠金
                                     178,418,146,725               240,277,965,501
        流動資産合計
                                     178,418,146,725               240,277,965,501
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                9,819,569               49,135,763
        前受金                               103,060,160                27,840,759
        未払金                                    -          31,457,561
        未払解約金                                92,048,569               88,109,992
        未払利息                                   255               794
                                          14,311                7,574
        その他未払費用
                                       204,942,864               196,552,443
        流動負債合計
                                       204,942,864               196,552,443
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              49,466,918,390               59,853,159,106
        剰余金
                                     128,746,285,471               180,228,253,952
          剰余金又は欠損金（△）
                                     178,213,203,861               240,081,413,058
        元本等合計
                                     178,213,203,861               240,081,413,058
       純資産合計
                                     178,418,146,725               240,277,965,501
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                192/325



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  2019年    9月11日
    　　　　　　　項　目
                                     至  2020年    9月10日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、新株予約権証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
                      時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  （1）先物取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                      最終相場によっております。
                      （2）為替予約取引
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2019年     9月10日現在）                  （2020年     9月10日現在）

        項　目
    １.   当計算期間の末日に                        49,466,918,390口                      59,853,159,106口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   3.6027円    1口当たり純資産額                   4.0112円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  36,027円)    (10,000口当たりの純資産額                  40,112円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2019年    9月11日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2020年    9月10日
                                193/325


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    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、株式、新株予約権証券、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
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    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2020年     9月10日現在）

    　　　　　　　項　目
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（株式、投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2019年     9月10日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             4,814,636,086               -    4,917,696,246           103,060,160

              SPMINI    1909

                         3,494,877,063               -    3,568,084,628           73,207,565
              DJ  EUR  1909

                          815,865,744              -     841,464,049          25,598,305
              FTSE   1909

                          288,046,648              -     287,839,035           △207,613
              SPI200    1909

                          215,846,631              -     220,308,534           4,461,903
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             売建              217,291,590              -     217,678,500           △386,910
              米ドル             151,217,200              -     151,481,300           △264,100

              カナダドル              5,700,700             -      5,707,800           △7,100

              ユーロ             22,493,100              -     22,547,300           △54,200

              英ポンド             18,552,500              -     18,571,000           △18,500

              スイスフラン              1,082,400             -      1,082,600            △200

              ノルウェークロー

                            120,330            -       120,300            30
              ネ
              デンマーククロー

                            636,240            -       636,400           △160
              ネ
                                195/325


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              オーストラリアド
                           16,910,700              -     16,953,300           △42,600
              ル
              香港ドル               274,100            -       274,000            100

              イスラエルシュケ

                            304,320            -       304,500           △180
              ル
            合計             5,031,927,676               -    5,135,374,746           102,673,250

    （2020年     9月10日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             4,643,464,237               -    4,671,304,996           27,840,759

              SPMINI    2009

                         3,500,347,325               -    3,521,503,693           21,156,368
              DJ  EUR  2009

                          762,631,386              -     772,294,710           9,663,324
              FTSE   2009

                          206,807,372              -     207,903,543           1,096,171
              SPI200    2009

                          173,678,154              -     169,603,050          △4,075,104
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              170,679,600              -     170,924,500            244,900
              米ドル             96,530,600              -     96,651,100           120,500

              カナダドル              8,051,400             -      8,069,000           17,600

              ユーロ             38,829,900              -     38,874,000            44,100

              英ポンド              4,120,800             -      4,138,800           18,000

              スイスフラン             11,622,800              -     11,648,000            25,200

              スウェーデンク

                           4,967,600             -      4,977,400            9,800
              ローナ
              ノルウェークロー

                            940,400            -       942,400           2,000
              ネ
              デンマーククロー

                           2,861,300             -      2,866,200            4,900
              ネ
              ニュージーランド

                            708,900            -       709,000            100
              ドル
              香港ドル               956,900            -       959,000           2,100

              シンガポールドル               777,000            -       776,900           △100

              イスラエルシュケ

                            312,000            -       312,700            700
              ル
             売建               9,244,500             -      9,244,200             300

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              英ポンド              4,139,100             -      4,138,800             300
              オーストラリアド

                           1,543,400             -      1,543,400              -
              ル
              香港ドル              3,562,000             -      3,562,000              -

            合計             4,823,388,337               -    4,851,473,696           28,085,959

    （注）１．時価の算定方法

         (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

         (2)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2019年    9月11日

                            至  2020年    9月10日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2019年     9月10日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                52,668,903,258円
    同期中における追加設定元本額                                                13,741,540,617円
    同期中における一部解約元本額                                                16,943,525,485円
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    2019年    9月10日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                                15,911,239,515円
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  324,923,476円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,289,610,420円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  844,073,259円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  81,776,697円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   2,262,931円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                   9,053,468円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  23,995,600円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  50,062,229円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  35,803,979円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  83,929,695円
    外国株式指数ファンド                                                  524,029,710円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 4,083,860,343円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  425,075,130円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  422,770,839円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  393,371,996円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  23,408,517円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   6,155,384円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  34,786,847円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  30,067,042円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  81,659,431円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  46,255,302円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  66,886,041円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  16,546,398円
    三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド                                                    280,003円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                    28,871円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                    42,581円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                    56,291円
    ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,585,100,603円
    バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                   8,590,525円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  76,749,837円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,538,560,440円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,460,709,925円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 6,139,461,309円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  20,735,530円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  103,934,006円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    416,205円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  739,732,943円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  60,844,158円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  171,173,908円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                  770,537,138円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  637,137,232円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,547,704,635円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                    807,485円
    三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  303,220,325円
    三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  220,743,582円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  135,085,674円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  85,886,577円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  23,771,920円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  13,453,501円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                   6,751,404円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  45,905,122円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  110,966,595円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  61,127,502円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  934,227,203円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  148,739,209円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 6,079,631,479円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  291,044,596円
    ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,116,346,988円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                   8,696,255円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      45,189,709円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  62,375,876円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      99,546,999円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                                49,466,918,390円
                           （2020年     9月10日現在）


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                49,466,918,390円
    同期中における追加設定元本額                                                29,160,154,060円
    同期中における一部解約元本額                                                18,773,913,344円
    2020年    9月10日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                                27,034,677,257円
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  309,137,541円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,275,097,010円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  842,001,443円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  59,512,894円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   1,726,629円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                   7,345,183円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  21,350,419円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  51,016,249円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  44,068,516円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  92,573,242円
    外国株式指数ファンド                                                  558,312,178円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 7,016,966,881円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  313,577,921円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  352,729,063円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  249,687,520円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  68,689,281円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  10,567,496円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  76,921,529円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  61,327,592円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  194,062,543円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  99,496,955円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  109,235,569円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  26,928,571円
    三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド                                                  83,521,551円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                   1,598,370円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                   7,890,591円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                   5,409,033円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   1,791,304円
    ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）                                                    276,321円
    ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,024,852,716円
    バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                   6,086,336円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  59,688,739円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,189,934,147円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,255,200,561円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 5,343,517,229円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  16,031,634円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  86,614,229円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    274,725円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  651,864,841円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  54,595,763円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  154,273,858円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                  678,822,097円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  530,085,597円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,278,255,149円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                    516,296円
    三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  268,527,607円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  111,955,417円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  14,783,156円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  11,284,569円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                   5,874,741円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  35,545,255円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  90,634,725円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  418,153,613円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  110,332,710円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 4,911,651,620円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  210,853,707円
    ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,761,001,918円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  10,193,688円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      36,957,323円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  48,272,628円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      499,025,860円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                                59,853,159,106円
                                200/325


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株　数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        BAKER   HUGHES    COMPANY                   31,974        14.12       451,472.88
            CABOT   OIL  & GAS  CORPORATION                 19,632        18.58       364,762.56
            CHENIERE     ENERGY    INC                 11,747        49.33       579,479.51
            CHEVRON    CORPORATION                     99,151        80.03      7,935,054.53
            CONCHO    RESOURCES     INC                 10,172        48.80       496,393.60
            CONOCOPHILLIPS                          55,797        34.46      1,922,764.62
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                7,933        32.18       255,323.60
            EOG  RESOURCES     INC                  30,830        41.86      1,290,543.80
            EXXON   MOBIL   CORPORATION                   223,098         37.95      8,466,569.10
            HALLIBURTON      CO                   44,317        15.06       667,414.02
            HESS   CORPORATION                       15,362        46.95       721,245.90
            KINDER    MORGAN    INC                  112,374         13.22      1,485,584.28
            MARATHON     PETROLEUM     CORPORATION                32,824        31.77      1,042,818.48
            NATIONAL-OILWELL         VARCO   INC.              25,892        11.50       297,758.00
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               44,207        11.07       489,371.49
            ONEOK   INC                      21,837        26.48       578,243.76
            PHILLIPS     66                     22,492        57.87      1,301,612.04
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO             8,858        96.60       855,682.80
            SCHLUMBERGER       LTD                   73,444        18.61      1,366,792.84
            VALERO    ENERGY    CORP                  22,007        47.75      1,050,834.25
            WILLIAMS     COS  INC                   64,802        21.02      1,362,138.04
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             11,440        303.27      3,469,408.80
            ALBEMARLE     CORPORATION                     4,821        95.42       460,019.82
            AMCOR   PLC                      82,302        11.01       906,145.02
            AVERY   DENNISON     CORP                  4,832       116.35       562,203.20
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              12,590        22.63       284,911.70
            BALL   CORPORATION                       16,674        81.62      1,360,931.88
            CELANESE     CORPORATION                     6,420       106.44       683,344.80
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              12,002        32.33       388,024.66
            CORTEVA    INC                     38,111        28.74      1,095,310.14
            CROWN   HOLDINGS     INC                  6,863        75.50       518,156.50
            DOW  INC                       37,953        49.23      1,868,426.19
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                38,956        57.93      2,256,721.08
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 7,027        79.80       560,754.60
            ECOLAB    INC                      13,649        203.00      2,770,747.00
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            FMC  CORPORATION                        6,676       107.91       720,407.16
            FREEPORT-MCMORAN         INC                 80,752        16.14      1,303,337.28
            INTERNATIONAL       PAPER   CO               19,140        38.29       732,870.60
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  4,871       122.00       594,262.00
            LINDE   PLC                      27,980        251.15      7,027,177.00
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              13,068        72.69       949,912.92
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  3,092       203.45       629,067.40
            MOSAIC    CO/THE                      18,584        17.97       333,954.48
            NEWMONT    CORPORATION                     43,268        68.17      2,949,579.56
            NUCOR   CORP                      15,455        46.06       711,857.30
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 4,682       104.51       489,315.82
            PPG  INDUSTRIES      INC                  12,931        125.34      1,620,771.54
            RPM  INTERNATIONAL       INC                 7,621        83.25       634,448.25
            SEALED    AIR  CORP                    7,895        39.24       309,799.80
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 4,330       694.43      3,006,881.90
            STEEL   DYNAMICS,INC.                      10,191        29.34       299,003.94
            VULCAN    MATERIALS     CO                 6,698       121.66       814,878.68
            WESTROCK     CO                     13,034        32.40       422,301.60
            3M  COMPANY                        30,542        165.70      5,060,809.40
            AERCAP    HOLDINGS     NV                  6,864        28.84       197,957.76
            ALLEGION     PLC                     4,764        98.69       470,159.16
            AMETEK    INC                      11,727        99.35      1,165,077.45
            BOEING    CO                      28,369        160.78      4,561,167.82
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  42,223        30.13      1,272,178.99
            CATERPILLAR      INC                   28,960        152.69      4,421,902.40
            CUMMINS    INC                      8,000       212.07      1,696,560.00
            DEERE   & CO                     15,991        215.52      3,446,380.32
            DOVER   CORP                       7,186       111.51       801,310.86
            EATON   CORP   PLC                    21,253        102.56      2,179,707.68
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 30,935        68.70      2,125,234.50
            FASTENAL     COMPANY                     29,021        45.23      1,312,619.83
            FORTIVE    CORP                     16,958        75.66      1,283,042.28
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY               8,209        82.55       677,652.95
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 12,642        146.17      1,847,881.14
            GENERAL    ELECTRIC     CO                467,018         6.16     2,876,830.88
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                7,787        41.89       326,197.43
            HEICO   CORP                       1,888       108.61       205,055.68
            HEICO   CORP-CLASS      A                 4,435        88.68       393,295.80
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             37,454        165.75      6,208,000.50
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 19,024        17.12       325,690.88
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES                2,107       141.35       297,824.45
            IDEX   CORP                       3,839       179.69       689,829.91
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            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  16,690        195.14      3,256,886.60
            INGERSOLL-RAND        INC                  16,918        35.42       599,235.56
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             6,927        92.80       642,825.60
            JARDINE    MATHESON     HOLDINGS     LIMITED            11,500        39.76       457,240.00
            JARDINE    STRATEGIC     HOLDINGS     LIMITED            10,600        19.66       208,396.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATIONAL       PLC          40,974        41.21      1,688,538.54
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              11,698        180.84      2,115,466.32
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               2,056       273.42       562,151.52
            LOCKHEED     MARTIN    CORPORATION                 13,468        385.24      5,188,412.32
            MASCO   CORP                      14,885        57.95       862,585.75
            NORDSON    CORP                      3,207       189.82       608,752.74
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 8,295       339.41      2,815,405.95
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  21,111        62.08      1,310,570.88
            OWENS   CORNING                       5,205        65.71       342,020.55
            PACCAR    INC                      17,781        84.96      1,510,673.76
            PARKER    HANNIFIN     CORPORATIOM                  6,505       207.09      1,347,120.45
            PENTAIR    PLC-REGISTERED                      8,220        44.86       368,749.20
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              80,415        59.58      4,791,125.70
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                6,219       224.57      1,396,600.83
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                5,603       399.90      2,240,639.70
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               7,600        43.09       327,484.00
            SMITH(A.O.)      CORP                    7,157        48.25       345,325.25
            SNAP-ON    INC                      2,407       150.45       362,133.15
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              8,560       157.60      1,349,056.00
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               2,060       312.47       643,688.20
            TEXTRON    INC                     11,803        38.53       454,769.59
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                12,759        117.07      1,493,696.13
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  2,610       500.93      1,307,427.30
            UNITED    RENTALS    INC                  3,596       175.89       632,500.44
            WABTEC    CORP                      9,231        68.39       631,308.09
            WW  GRAINGER     INC                    2,390       361.28       863,459.20
            XYLEM   INC                       9,124        83.41       761,032.84
            CINTAS    CORP                      4,514       325.93      1,471,248.02
            COPART    INC                      11,816        103.04      1,217,520.64
            COSTAR    GROUP   INC                   1,993       803.51      1,601,395.43
            EQUIFAX    INC                      6,127       167.70      1,027,497.90
            IHS  MARKIT    LTD                    19,584        78.03      1,528,139.52
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 18,026        14.86       267,866.36
            REPUBLIC     SERVICES     INC                11,415        95.16      1,086,251.40
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 5,555        52.41       291,137.55
            ROLLINS    INC                      9,164        55.51       508,693.64
            TRANSUNION                          9,497        86.10       817,691.70
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VERISK    ANALYTICS     INC                 7,929       182.96      1,450,689.84
            WASTE   CONNECTIONS      INC                13,556        100.10      1,356,955.60
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 22,016        112.56      2,478,120.96
            AMERCO                           390      377.62       147,271.80
            C.H.ROBINSON       WORLDWIDE,INC.                   6,925        99.01       685,644.25
            CSX  CORPORATION                       41,427        76.66      3,175,793.82
            DELTA   AIR  LINES   INC                  8,299        31.76       263,576.24
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               8,689        89.55       778,099.95
            FEDEX   CORP                      12,743        225.75      2,876,732.25
            J.B.   HUNT   TRANSPORT     SERVICES     INC           4,411       138.05       608,938.55
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    5,100       185.47       945,897.00
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORATION                   7,940        46.52       369,368.80
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 13,862        212.30      2,942,902.60
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               4,926       199.04       980,471.04
            SOUTHWEST     AIRLINES                     6,316        39.22       247,713.52
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                49,619        35.01      1,737,161.19
            UNION   PACIFIC    CORP                  36,164        192.86      6,974,589.04
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B             37,301        159.80      5,960,699.80
            XPO  LOGISTICS     INC                   4,716        87.56       412,932.96
            APTIV   PLC                      14,147        85.65      1,211,690.55
            AUTOLIV    INC                      4,001        78.48       313,998.48
            BORGWARNER      INC                    12,075        42.29       510,651.75
            FORD   MOTOR   COMPANY                   208,063         6.97     1,450,199.11
            GENERAL    MOTORS    CO                  67,788        31.95      2,165,826.60
            LEAR   CORP                       2,749       120.25       330,567.25
            TESLA   INC                      39,155        366.28      14,341,693.40
            D.R.HORTON      INC                    17,316        70.07      1,213,332.12
            GARMIN    LTD                      8,124       101.14       821,661.36
            HASBRO    INC                      7,491        78.37       587,069.67
            LENNAR    CORP-CL    A                  14,494        75.79      1,098,500.26
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                6,481       323.93      2,099,390.33
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 2,863        94.09       269,379.67
            NEWELL    BRANDS    INC                  18,477        16.43       303,577.11
            NIKE   INC  -CL  B                   65,399        114.90      7,514,345.10
            NVR  INC                         173     4,012.24        694,117.52
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A               11,342        91.17      1,034,050.14
            PULTE   GROUP   INC                   13,065        44.60       582,699.00
            RALPH   LAUREN    CORPORATION                   1,971        73.51       144,888.21
            VF  CORP                        17,117        68.00      1,163,956.00
            WHIRLPOOL     CORP                     3,212       171.82       551,885.84
            ARAMARK                          13,242        28.77       380,972.34
            CARNIVAL     CORP                     22,289        17.66       393,623.74
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              1,381      1,321.03       1,824,342.43
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                7,425        88.58       657,706.50
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  2,121       382.07       810,370.47
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     INC            14,617        90.39      1,321,230.63
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 17,634        50.84       896,512.56
            MARRIOTT     INTERNATIONAL-CL         A            14,715        102.01      1,501,077.15
            MCDONALD'S      CORPORATION                    39,368        215.71      8,492,071.28
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENET-ADR                 15,484        18.38       284,595.92
            MGM  MIRAGE                       25,878        23.11       598,040.58
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD              9,036        70.11       633,513.96
            STARBUCKS     CORP                    61,458        85.86      5,276,783.88
            VAIL   RESORTS    INC                   2,038       218.90       446,118.20
            WYNN   RESORTS    LTD                   4,913        82.95       407,533.35
            YUM!   BRANDS    INC                   15,549        93.39      1,452,121.11
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               39,971        79.59      3,181,291.89
            ALPHABET     INC-CL    A                 15,878       1,547.23       24,566,917.94
            ALPHABET     INC-CL     C                  16,014       1,556.96       24,933,157.44
            ALTICE    USA  INC-A                    18,072        26.71       482,703.12
            CABLE   ONE  INC                      246     1,822.12        448,241.52
            CHARTER    COMMUNICATTIONS        INC-A              7,696       613.28      4,719,802.88
            COMCAST    CORP-CLASS      A               239,482         44.60     10,680,897.20
            DISCOVERY     INC-A                     7,075        23.06       163,149.50
            DISCOVERY     INC-C                    18,283        20.92       382,480.36
            DISH   NETWORK    CORP.                   12,937        33.17       429,120.29
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 15,352        128.70      1,975,802.40
            FACEBOOK     INC-A                    127,132        273.72      34,798,571.04
            FOX  CORPORATION-CLASS         A              16,962        28.20       478,328.40
            FOX  CORPORATION-CLASS         B               8,773        28.29       248,188.17
            IAC/INTERACTIVECORP                          3,974       125.97       500,604.78
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             19,626        17.20       337,567.20
            LIBERTY    BROADBAND-A                      1,312       137.44       180,321.28
            LIBERTY    BROADBAND-C                      5,418       139.48       755,702.64
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  10,288        37.10       381,684.80
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  7,648        35.26       269,668.48
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A                 4,141        35.36       146,425.76
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       INC             7,512        57.24       429,986.88
            MATCH   GROUP   INC                   12,773        105.56      1,348,317.88
            NETFLIX    INC                     23,336        500.19      11,672,433.84
            NEWS   CORP-CLASS      A                 16,662        15.12       251,929.44
            OMNICOM    GROUP                     10,417        53.00       552,101.00
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               23,277        35.51       826,566.27
            ROKU   INC                       5,784       161.18       932,265.12
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                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                67,656         5.71      386,315.76
            SNAP   INC-A                       45,553        23.65      1,077,328.45
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWARE     INC           5,707       158.59       905,073.13
            THE  WALT   DISNEY    CO.                 95,065        133.36      12,677,868.40
            TWITTER    INC                     40,795        39.56      1,613,850.20
            VIACOMCBS     INC                    27,523        28.71       790,185.33
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   7,906        82.32       650,821.92
            ADVANCE    AUTO   PARTS                   3,426       154.35       528,803.10
            AMAZON.COM      INC                    22,396       3,268.61       73,203,789.56
            AUTOZONE     INC                     1,271      1,233.00       1,567,143.00
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 12,920        108.85      1,406,342.00
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 2,150      1,871.07       4,022,800.50
            BURLINGTON      STORES    INC                 3,391       212.19       719,536.29
            CARMAX    INC                      8,427       105.15       886,099.05
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  13,656        197.45      2,696,377.20
            DOLLAR    TREE   INC                   12,047        91.81      1,106,035.07
            EBAY   INC                       38,247        53.44      2,043,919.68
            EXPEDIA    GROUP   INC                   6,894        99.23       684,091.62
            GENUINE    PARTS   CO                   7,406        99.67       738,156.02
            HOME   DEPOT   INC                    56,997        277.04      15,790,448.88
            LKQ  CORPORATION                       15,922        31.74       505,364.28
            LOWE'S    COMPANIES     INC                 40,135        159.53      6,402,736.55
            MERCADOLIBRE       INC                   2,364      1,057.34       2,499,551.76
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC  NEW              3,833       476.28      1,825,581.24
            ROSS   STORES    INC                   18,792        93.47      1,756,488.24
            TARGET    CORP                      26,747        147.55      3,946,519.85
            TIFFANY    & CO                     5,541       113.96       631,452.36
            TJX  COMPANIES     INC                  62,641        54.76      3,430,221.16
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  6,117       141.58       866,044.86
            ULTA   BEAUTY    INC                    2,765       235.40       650,881.00
            WAYFAIR    INC-CLASS     A                 3,266       258.31       843,640.46
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 23,321        346.43      8,079,094.03
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS-900                 13,500         3.85       51,975.00
            KROGER    CO                      43,800        35.18      1,540,884.00
            SYSCO   CORP                      24,725        61.42      1,518,609.50
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             39,655        35.35      1,401,804.25
            WALMART    INC                     74,763        139.89      10,458,596.07
            ALTRIA    GROUP   INC                   99,656        43.79      4,363,936.24
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              28,404        46.05      1,308,004.20
            BROWN-FORMAN       CORPORATION                   15,620        81.14      1,267,406.80
            BUNGE   LIMITED                       7,174        45.85       328,927.90
            CAMPBELL     SOUP   CO                  10,638        45.59       484,986.42
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COCA-COLA     CO/THE                    214,821         50.19     10,781,865.99
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS     PLC           10,748        44.88       482,370.24
            CONAGRA    BRANDS    INC                  24,639        35.81       882,322.59
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               8,881       189.93      1,686,768.33
            GENERAL    MILLS   INC                  33,049        59.98      1,982,279.02
            HORMEL    FOODS   CORPORATION                   14,939        50.67       756,959.13
            INGREDION     INC                     3,320        81.99       272,206.80
            JM  SMUCKER    CO/THE-NEW      COM               5,768       115.76       667,703.68
            KELLOGG    CO                     12,949        66.53       861,496.97
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 18,339        29.52       541,367.28
            KRAFT   HEINZ   COMPANY                   34,009        31.65      1,076,384.85
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               7,417        61.40       455,403.80
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              6,856       202.69      1,389,642.64
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B               9,629        37.52       361,280.08
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC              75,033        57.50      4,314,397.50
            MONSTER    BEVERAGE     CORPORATION                 21,116        82.74      1,747,137.84
            PEPSICO    INC                     73,224        137.11      10,039,742.64
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL       INC.           82,349        80.47      6,626,624.03
            THE  HERSHEY    COMPANY                    7,514       147.72      1,109,968.08
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                14,949        61.24       915,476.76
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                12,485        94.04      1,174,089.40
            CLOROX    COMPANY                      6,955       220.00      1,530,100.00
            COLGATE-PALMOLIVE         COMPANY                42,627        77.57      3,306,576.39
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A            12,176        218.51      2,660,577.76
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  17,800        151.45      2,695,810.00
            PROCTER    & GAMBLE    CO                130,807        138.15      18,070,987.05
            ABBOTT    LABORATORIES                      92,995        105.81      9,839,800.95
            ABIOMED    INC                      2,288       277.93       635,903.84
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 3,854       323.92      1,248,387.68
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                 7,993        96.20       768,926.60
            ANTHEM    INC                      13,558        267.42      3,625,680.36
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC               27,452        82.86      2,274,672.72
            BECTON    DICKINSON     & CO                15,315        235.57      3,607,754.55
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                77,134        41.53      3,203,375.02
            CARDINAL     HEALTH    INC                 15,114        49.54       748,747.56
            CENTENE    CORP                     30,528        57.35      1,750,780.80
            CERNER    CORP                      15,537        71.57      1,111,983.09
            CIGNA   CORPORATION                      19,382        174.03      3,373,049.46
            COOPER    COMPANIES     INC  (THE)               3,037       319.20       969,410.40
            CVS  HEALTH    CORPORATION                    68,290        59.53      4,065,303.70
            DANAHER    CORP                     33,978        201.94      6,861,517.32
            DAVITA    INC                      5,115        87.97       449,966.55
                                207/325


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 11,864        44.23       524,744.72
            DEXCOM    INC                      4,765       401.68      1,914,005.20
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               32,166        84.84      2,728,963.44
            HCA  HEALTHCARE      INC                  14,352        133.81      1,920,441.12
            HENRY   SCHEIN    INC                   7,559        64.77       489,596.43
            HOLOGIC    INC                     13,592        59.23       805,054.16
            HUMANA    INC.                      6,808       408.22      2,779,161.76
            IDEXX   LABORATORIES       INC                4,361       374.16      1,631,711.76
            INSULET    CORP                      3,770       212.44       800,898.80
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                6,180       719.48      4,446,386.40
            LABORATORY      CRP  OF  AMR  HLDGS               4,995       175.72       877,721.40
            MASIMO    CORPORATION                      2,941       221.42       651,196.22
            MCKESSON     CORP                     8,411       152.31      1,281,079.41
            MEDTRONIC     PLC                    70,208        106.66      7,488,385.28
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 3,490       175.50       612,495.00
            QUEST   DIAGNOSTICS                       6,814       107.05       729,438.70
            RESMED    INC                      7,271       174.68      1,270,098.28
            STERIS    PLC                      4,287       163.02       698,866.74
            STRYKER    CORP                     17,447        205.41      3,583,788.27
            TELADOC    HEALTH    INC                  3,954       200.77       793,844.58
            TELEFLEX     INC                     2,340       389.47       911,359.80
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                49,881        312.02      15,563,869.62
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 4,203       111.22       467,457.66
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              5,188       173.20       898,561.60
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A              7,370       270.93      1,996,754.10
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                3,779       272.57      1,030,042.03
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              10,856        140.20      1,522,011.20
            ABBVIE    INC                      93,112        91.63      8,531,852.56
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               15,906        97.93      1,557,674.58
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             11,519        108.28      1,247,277.32
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              5,613       123.06       690,735.78
            AMGEN   INC                      31,129        245.57      7,644,348.53
            AVANTOR    INC                     25,606        22.00       563,332.00
            BEIGENE    LTD-ADR                      2,246       240.23       539,556.58
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      1,220       501.49       611,817.80
            BIOGEN    INC                      8,909       272.51      2,427,791.59
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC              9,080        74.49       676,369.20
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              119,269         59.08      7,046,412.52
            CATALENT     INC                     8,935        84.80       757,688.00
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               23,464        28.47       668,020.08
            ELI  LILLY   & CO                   45,441        151.97      6,905,668.77
            EXACT   SCIENCES     CORP                  8,428        76.10       641,370.80
                                208/325


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GILEAD    SCIENCES     INC                 66,168        64.51      4,268,497.68
            ILLUMINA     INC                     7,655       347.00      2,656,285.00
            INCYTE    CORP                      9,243        91.51       845,826.93
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC               6,760        53.15       359,294.00
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  10,521        161.06      1,694,512.26
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               2,604       140.93       366,981.72
            JOHNSON    & JOHNSON                    139,496        149.70      20,882,551.20
            MERCK   & CO.  INC.                   133,609         84.88     11,340,731.92
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL       INC           1,258       975.82      1,227,581.56
            MODERNA    INC                     14,409        56.90       819,872.10
            MYLAN   NV                      26,138        15.25       398,604.50
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              4,186       107.66       450,664.76
            PERKINELMER      INC                    5,624       114.25       642,542.00
            PERRIGO    CO  PLC                    6,187        48.77       301,739.99
            PFIZER    INC                     291,622         36.18     10,550,883.96
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     5,297       571.15      3,025,381.55
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               3,828       130.49       499,515.72
            SEATTLE    GENETICS     INC                 6,654       148.38       987,320.52
            TEVA   PHARMACEUTICAL        INDUSTRIES-SP       ADR        54,151         8.88      480,860.88
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             21,043        418.32      8,802,707.76
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              13,784        263.04      3,625,743.36
            WATERS    CORP                      3,527       206.24       727,408.48
            ZOETIS    INC                      24,652        158.91      3,917,449.32
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 414,049         25.51     10,562,389.99
            CITIGROUP     INC                    110,619         51.40      5,685,816.60
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                20,799        27.13       564,276.87
            COMERICA     INC                     7,691        39.70       305,332.70
            EAST   WEST   BANCORP    INC                 9,201        35.38       325,531.38
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   34,374        21.12       725,978.88
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  8,897       109.49       974,132.53
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              53,062         9.79      519,476.98
            JPMORGAN     CHASE   & CO                161,637        100.87      16,304,324.19
            KEYCORP                          51,128        12.55       641,656.40
            M & T BANK   CORP                    6,151       101.16       622,235.16
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL     INC            20,200        10.43       210,686.00
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              22,526        109.91      2,475,832.66
            REGIONS    FINANCIAL     CORPORATION                45,312        11.46       519,275.52
            SIGNATURE     BANK                     2,508        95.41       239,288.28
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   2,640       256.23       676,447.20
            TRUIST    FINANCIAL     CORPORATION                 72,913        37.83      2,758,298.79
            US  BANCORP                        73,548        36.53      2,686,708.44
            WELLS   FARGO   & COMPANY                  206,508         23.84      4,923,150.72
                                209/325


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            ZIONS   BANCORPORATION                       8,874        32.11       284,988.51
            ALLY   FINANCIAL     INC                  20,139        24.11       485,551.29
            AMERICAN     EXPRESS    COMPANY                 35,757        103.78      3,710,861.46
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               6,412       150.10       962,441.20
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             7,745        45.33       351,080.85
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP(THE)             42,207        35.89      1,514,809.23
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            73,716        219.63      16,190,245.08
            BLACKROCK     INC                     8,148       560.18      4,564,346.64
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A                 34,684        51.61      1,790,041.24
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              24,991        70.57      1,763,614.87
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                   9,341        25.61       239,223.01
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                5,661        89.95       509,206.95
            CME  GROUP   INC.                    19,137        168.01      3,215,207.37
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                16,425        55.04       904,032.00
            E*TRADE    FINANCIAL     CORPORATION                10,809        52.94       572,228.46
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                22,820        20.00       456,400.00
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             1,939       332.67       645,047.13
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                14,298        20.40       291,679.20
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               17,508        202.22      3,540,467.76
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            28,913        101.21      2,926,284.73
            INVESCO    LIMITED                     18,328        10.69       195,926.32
            KKR  & CO  INC                     24,824        34.96       867,847.04
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               1,912       458.67       876,977.04
            MOODY'S    CORP                      9,041       288.41      2,607,514.81
            MORGAN    STANLEY                      62,409        51.06      3,186,603.54
            MSCI   INC-A                       4,383       348.69      1,528,308.27
            NASDAQ    INC                      6,558       129.19       847,228.02
            NORTHERN     TRUST   CORP                  11,214        81.09       909,343.26
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC              6,426        73.56       472,696.56
            S&P  GLOBAL    INC                    12,929        351.78      4,548,163.62
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                 59,841        35.03      2,096,230.23
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  5,481        51.10       280,079.10
            STATE   STREET    CORP                   18,694        65.79      1,229,878.26
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    27,825        25.60       712,320.00
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                12,364        129.24      1,597,923.36
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORPORATION              14,028        37.88       531,380.64
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            5,220        54.83       286,212.60
            VOYA   FINANCIAL     INC                  7,308        49.06       358,530.48
            AFLAC   INC                      37,753        37.04      1,398,371.12
            ALLEGHANY     CORPORATION                      689      540.33       372,287.37
            ALLSTATE     CORP                     16,654        92.54      1,541,161.16
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             3,539        67.75       239,767.25
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            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP              47,933        29.15      1,397,246.95
            AON  PLC                       12,443        203.63      2,533,768.09
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD.                20,476        31.55       646,017.80
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               9,394       103.23       969,742.62
            ASSURANT     INC                     3,114       121.35       377,883.90
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             8,199        36.40       298,443.60
            BROWN   & BROWN   INC                  14,036        45.40       637,234.40
            CHUBB   LTD                      23,475        122.22      2,869,114.50
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               7,858        78.84       619,524.72
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             1,288       220.58       284,107.04
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 2,065       213.59       441,063.35
            FNF  GROUP                       13,937        33.57       467,865.09
            GLOBE   LIFE   INC                    6,040        81.60       492,864.00
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP             18,331        39.48       723,707.88
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 11,620        35.75       415,415.00
            LOEWS   CORPORATION                      13,914        35.81       498,260.34
            MARKEL    CORP                       702     1,049.65        736,854.30
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 26,208        116.75      3,059,784.00
            METLIFE    INC                     41,534        38.28      1,589,921.52
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               14,124        41.85       591,089.40
            PROGRESSIVE      CORP                   30,367        94.67      2,874,843.89
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               20,728        68.28      1,415,307.84
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               3,022       102.22       308,908.84
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              2,239       179.05       400,892.95
            TRAVELERS     COS  INC(THE)                  13,126        113.63      1,491,507.38
            W.R.BERKLEY      CORPORATION                    7,428        63.53       471,900.84
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               6,823       209.19      1,427,303.37
            CBRE   GROUP   INC-A                    18,244        48.53       885,381.32
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              52,300         3.92      205,016.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                2,618       103.23       270,256.14
            SBA  COMMUNICATIONS        CORP                5,916       313.36      1,853,837.76
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 33,533        238.91      8,011,369.03
            ADOBE   INC                      25,379        479.46      12,168,215.34
            AKAMAI    TECHNOLOGIES                      8,321       108.94       906,489.74
            ANSYS   INC                       4,470       320.05      1,430,623.50
            AUTODESK     INC                     11,506        232.78      2,678,366.68
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  22,463        137.26      3,083,271.38
            AVALARA    INC                      4,319       121.37       524,197.03
            BLACK   KNIGHT    INC-WHEN     ISSUED               7,623        82.26       627,067.98
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS                8,029        85.90       689,691.10
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS               5,889       136.38       803,141.82
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                14,250        104.34      1,486,845.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CDK  GLOBAL    INC                    5,808        44.85       260,488.80
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECHNOLOGIES               5,994       119.79       718,021.26
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  6,490       141.53       918,529.70
            COGNIZANT     TECHNOLOGY      SOLUTIONS     CORPORATION          28,737        66.41      1,908,424.17
            COUPA   SOFTWARE     INC                  3,490       260.48       909,075.20
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            7,997       128.18      1,025,055.46
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 2,646        99.46       263,171.16
            DATADOG    INC  - CLASS   A                7,757        81.98       635,918.86
            DOCUSIGN     INC                     8,890       211.79      1,882,813.10
            DROPBOX    INC-CLASS     A                10,565        20.35       215,050.57
            DYNATRACE     INC                    11,194        40.01       447,871.94
            EPAM   SYSTEMS    INC                   3,128       318.92       997,581.76
            FAIR   ISAAC   CORP                    1,494       419.70       627,031.80
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          32,272        148.50      4,792,392.00
            FISERV    INC                      30,144        96.42      2,906,635.20
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               4,371       234.96      1,027,010.16
            FORTINET     INC                     7,360       117.11       861,929.60
            GARTNER    INC                      4,568       131.28       599,687.04
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 15,685        169.15      2,653,117.75
            GODADDY    INC  - CLASS   A                8,905        77.05       686,130.25
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                4,731       111.76       528,736.56
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              46,520        122.26      5,687,535.20
            INTUIT    INC                      13,553        328.21      4,448,230.13
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              3,915       160.71       629,179.65
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                  6,947        87.17       605,569.99
            MASTERCARD      INC-CL    A                47,066        339.64      15,985,496.24
            MICROSOFT     CORP                    380,538        211.29      80,403,874.02
            MONGODB    INC                      2,659       215.58       573,227.22
            NORTONLIFELOCK        INC                  31,347        23.05       722,548.35
            OKTA   INC                       5,912       200.49      1,185,296.88
            ORACLE    CORPORATION                     109,370         56.95      6,228,621.50
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                5,221       238.40      1,244,686.40
            PAYCHEX    INC                     17,734        75.78      1,343,882.52
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  2,522       280.17       706,588.74
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 58,685        194.60      11,420,101.00
            PTC  INC                        5,462        88.60       483,933.20
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               3,992       259.26      1,034,965.92
            SALESFORCE.COM,INC.                          47,719        250.43      11,950,269.17
            SERVICENOW      INC                    10,204        458.20      4,675,472.80
            SLACK   TECHNOLOGIES       INC-CL    A            22,460        25.24       566,890.40
            SPLUNK    INC                      8,697       196.55      1,709,395.35
            SQUARE    INC-A                      19,600        144.21      2,826,516.00
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                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                11,546        60.17       694,722.82
            SYNOPSYS     INC                     7,601       205.33      1,560,713.33
            TRADE   DESK   INC/THE-     CLASS   A             2,140       433.04       926,705.60
            TWILIO    INC-A                      6,173       233.11      1,438,988.03
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                2,016       329.63       664,534.08
            VERISIGN     INC                     5,227       200.33      1,047,124.91
            VISA   INC                       89,367        204.06      18,236,230.02
            VMWARE    INC                      4,194       140.13       587,705.22
            WESTERN    UNION   COMPANY                  21,840        22.69       495,549.60
            WIX.COM    LTD                      2,703       262.28       708,942.84
            WORKDAY    INC-CLASS     A                 9,502       210.75      2,002,546.50
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    8,631       389.65      3,363,069.15
            ZSCALER    INC                      4,274       134.19       573,528.06
            AMPHENOL     CORPORATION      -CL  A             15,698        106.78      1,676,232.44
            APPLE   INC                      915,576        117.32     107,415,376.32
            ARISTA    NETWORKS     INC                  2,720       211.81       576,123.20
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 4,130        78.42       323,874.60
            CDW  CORP/DE                        7,404       110.55       818,512.20
            CISCO   SYSTEMS    INC                  223,383         40.13      8,964,359.79
            COGNEX    CORP                      8,698        62.90       547,104.20
            CORNING    INC                     38,044        33.07      1,258,115.08
            DELL   TECHNOLOGIES       INC-C                12,602        66.84       842,317.68
            F5  NETWORKS     INC                    2,909       123.30       358,679.70
            FLIR   SYSTEMS    INC                   6,867        33.86       232,516.62
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE       C             63,881         9.46      604,314.26
            HP  INC                        73,161        19.70      1,441,271.70
            IPG  PHOTONICS     CORP                   1,776       164.89       292,844.64
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 17,460        23.23       405,595.80
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC               9,542        92.89       886,356.38
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                9,241       153.57      1,419,140.37
            NETAPP    INC                      10,919        46.57       508,497.83
            SEAGATE    TECHNOLOGY                     12,634        46.23       584,069.82
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 17,425        98.05      1,708,521.25
            TRIMBLE    INC                     12,759        50.11       639,353.49
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 14,857        36.55       543,023.35
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            2,737       255.11       698,236.07
            AT&T   INC                      377,677         29.37     11,092,373.49
            CENTURYLINK      INC                   49,758        10.86       540,371.88
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  8,432        21.96       185,208.88
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C             21,079        21.61       455,517.19
            T-MOBILE     US  INC                   29,935        113.20      3,388,642.00
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC             217,707         60.04     13,071,128.28
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AES  CORPORATION                       33,656        17.54       590,326.24
            ALLIANT    ENERGY    CORP                  12,101        53.78       650,791.78
            AMEREN    CORPORATION                      12,454        78.38       976,144.52
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                25,727        79.91      2,055,844.57
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC              9,154       143.20      1,310,852.80
            ATMOS   ENERGY    CORP                   6,965        96.65       673,167.25
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                25,464        19.53       497,311.92
            CMS  ENERGY    CORPORATION                    14,040        61.69       866,127.60
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               18,336        72.91      1,336,877.76
            DOMINION     ENERGY    INC                 44,714        79.64      3,561,022.96
            DTE  ENERGY    COMPANY                    10,496        119.71      1,256,476.16
            DUKE   ENERGY    CORP                   39,154        82.59      3,233,728.86
            EDISON    INTERNATIONAL                      21,278        51.54      1,096,668.12
            ENTERGY    CORP                     10,866        98.37      1,068,888.42
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               13,881        39.94       554,407.14
            EVERGY    INC                      11,273        52.70       594,087.10
            EVERSOURCE      ENERGY                    18,566        85.79      1,592,777.14
            EXELON    CORP                      50,837        36.67      1,864,192.79
            FIRSTENERGY      CORP                   26,948        29.14       785,264.72
            NEXTERA    ENERGY    INC                  25,604        282.37      7,229,801.48
            NISOURCE     INC                     18,919        22.11       418,299.09
            NRG  ENERGY    INC                    13,547        32.36       438,380.92
            OGE  ENERGY    CORP                    11,870        31.08       368,919.60
            P  G  & E CORPORATION                     64,016         9.11      583,185.76
            PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORPORATION               5,996        72.63       435,489.48
            PPL  CORPORATION                       42,727        27.75      1,185,674.25
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            27,532        53.43      1,471,034.76
            SEMPRA    ENERGY                      15,304        120.95      1,851,018.80
            SOUTHERN     CO                     54,098        52.85      2,859,079.30
            UGI  CORPORATION                       10,588        33.54       355,121.52
            VISTRA    CORP                      25,777        18.42       474,812.34
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 16,438        97.77      1,607,143.26
            XCEL   ENERGY    INC                   26,959        70.59      1,903,035.81
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  60,996        81.91      4,996,182.36
            ANALOG    DEVICES    INC                  19,298        115.46      2,228,147.08
            APPLIED    MATERIALS     INC                48,260        55.20      2,663,952.00
            BROADCOM     INC                     21,108        360.03      7,599,513.24
            INTEL   CORP                      225,010         49.62     11,164,996.20
            KLA  CORPORATION                        8,157       174.46      1,423,070.22
            LAM  RESEARCH     CORP                   7,581       300.91      2,281,198.71
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD             34,976        39.45      1,379,803.20
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 13,814        66.96       924,985.44
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               13,580        101.45      1,377,691.00
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                57,501        45.15      2,596,170.15
            NVIDIA    CORP                      32,592        508.60      16,576,291.20
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                14,457        124.24      1,796,137.68
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 20,912        21.82       456,299.84
            QORVO   INC                       6,042       122.71       741,413.82
            QUALCOMM     INC                     59,853        114.02      6,824,439.06
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                8,757       137.61      1,205,050.77
            TERADYNE     INC                     8,542        76.87       656,623.54
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                48,916        139.68      6,832,586.88
            XILINX    INC                      12,876        100.39      1,292,621.64
                                   16,287,144              1,550,318,868.84
                米ドル    小計
                                                 (164,674,870,248)
    カナダドル        CAMECO    CORP                      26,696        14.31       382,019.76
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 64,870        24.25      1,573,097.50
            CENOVUS    ENERGY    INC                  54,018         5.59      301,960.62
            ENBRIDGE     INC                    108,044         41.76      4,511,917.44
            IMPERIAL     OIL  LTD                   12,999        19.81       257,510.19
            INTER   PIPELINE     LTD                  19,394        13.90       269,576.60
            KEYERA    CORP                      11,374        23.01       261,715.74
            PARKLAND     CORP                     7,666        34.60       265,243.60
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 27,411        32.30       885,375.30
            SUNCOR    ENERGY    INC                  78,642        18.50      1,454,877.00
            TC  ENERGY    CORP                    50,473        60.85      3,071,282.05
            AGNICO    EAGLE   MINES   LIMITED                11,905        109.46      1,303,121.30
            B2GOLD    CORP                      65,650         8.77      575,750.50
            BARRICK    GOLD   CORP                   93,098        40.11      3,734,160.78
            CCL  INDUSTRIES      INC-CL    B               6,563        47.95       314,695.85
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              31,672        12.86       407,301.92
            FRANCO-NEVADA       CORPORATION                  10,165        198.03      2,012,974.95
            KINROSS    GOLD   CORP                   63,501        12.05       765,187.05
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                15,581        71.79      1,118,559.99
            LUNDIN    MINING    CORP                  28,209         8.39      236,673.51
            NUTRIEN    LTD                     29,898        50.02      1,495,497.96
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               11,763        47.11       554,154.93
            TECK   RESOURCES     LIMITED-CL      B            24,814        15.44       383,128.16
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             24,117        72.18      1,740,765.06
            YAMANA    GOLD   INC                   53,588         8.30      444,780.40
            CAE  INC                       12,891        19.62       252,921.42
            WSP  GLOBAL    INC                    6,141        88.80       545,320.80
            RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS                   5,667        75.05       425,308.35
            THOMSON    REUTERS    CORP                 10,069        101.26      1,019,586.94
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AIR  CANADA                        5,737        17.82       102,233.34
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              37,013        137.25      5,080,034.25
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD             7,115       387.66      2,758,200.90
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               14,364        63.89       917,715.96
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                 9,066        26.30       238,435.80
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         14,510        73.40      1,065,034.00
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 9,953        32.90       327,453.70
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               27,232        24.68       672,085.76
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              3,570       134.84       481,378.80
            DOLLARAMA     INC                    17,025        49.11       836,097.75
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC-B             45,924        46.36      2,129,036.64
            EMPIRE    CO  LTD  A                   7,235        34.05       246,351.75
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 10,625        68.55       728,343.75
            METRO   INC                      13,109        60.72       795,978.48
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  4,281        96.24       412,003.44
            SAPUTO    INC                      13,425        32.74       439,534.50
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                15,027        21.27       319,624.29
            CANOPY    GROWTH    CORP                  11,251        21.48       241,671.48
            CRONOS    GROUP   INC                   8,026        6.96       55,860.96
            BANK   OF  MONTREAL                     33,057        80.72      2,668,361.04
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                   63,154        55.44      3,501,257.76
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                23,513        103.90      2,443,000.70
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 16,993        72.57      1,233,182.01
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  75,485        97.50      7,359,787.50
            TORONTO-DOMINION         BANK                 96,281        63.68      6,131,174.08
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGEMENT      INC           72,543        43.28      3,139,661.04
            CI  FINANCIAL     CORP                   11,041        18.09       199,731.69
            IGM  FINANCIAL     INC                   6,433        32.01       205,920.33
            ONEX   CORPORATION                       4,217        63.56       268,032.52
            TMX  GROUP   LTD                     3,142       135.10       424,484.20
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              1,393       397.47       553,675.71
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                14,200        26.62       378,004.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 4,851        46.99       227,948.49
            INTACT    FINANCIAL     CORPORATION                 7,058       138.55       977,885.90
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP                99,810        19.44      1,940,306.40
            POWER   CORP   OF  CANADA                  26,261        26.40       693,290.40
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                32,494        55.31      1,797,243.14
            BLACKBERRY      LIMITED                    25,993         6.47      168,174.71
            CGI  INC-CL    A                    12,882        93.14      1,199,829.48
            CONSTELLATION       SOFTWARE                   1,026      1,516.79       1,556,226.54
            OPEN   TEXT   CORPORATION                    13,665        56.95       778,221.75
            SHOPIFY    INC-CLASS     A                 5,707      1,250.26       7,135,233.82
                                216/325


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BCE  INC                        8,379        56.99       477,519.21
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            20,136        55.38      1,115,131.68
            TELUS   CORPORATION                      15,222        23.85       363,044.70
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                26,712        18.45       492,836.40
            ALTAGAS    LTD                     17,347        16.91       293,337.77
            ATCO   LTD-CLASS     I                  3,030        40.46       122,593.80
            CANADIAN     UTILITIES     LIMITED                7,344        33.03       242,572.32
            EMERA   INC                      14,279        54.92       784,202.68
            FORTIS    INC                      24,171        53.96      1,304,267.16
            HYDRO   ONE  LTD                    15,052        27.86       419,348.72
                                    2,044,238               99,007,028.87
               カナダドル      小計
                                                  (7,989,867,229)
    ユーロ        ENI  SPA                       133,196         7.62     1,016,019.08
            GALP   ENERGIA    SGPS   S.A                32,690         9.05      296,106.02
            NESTE   OYJ                      22,533        45.73      1,030,434.09
            OMV  AG                        6,881        27.48       189,089.88
            REPSOL    SA                      79,125         6.39      505,608.75
            TENARIS    S.A.                     25,963         4.63      120,416.39
            TOTAL   SE                      130,614         32.74      4,276,302.36
            VOPAK                          3,130        47.12       147,485.60
            AIR  LIQUIDE    SA                   25,186        142.25      3,582,708.50
            AKZO   NOBEL                       10,399        84.14       874,971.86
            ARCELORMITTAL                          36,689        10.92       400,790.63
            ARKEMA                          3,250        95.00       308,750.00
            BASF   SE                       48,271        54.73      2,641,871.83
            COVESTRO     AG                     8,053        43.49       350,224.97
            CRH  PLC                       43,055        31.55      1,358,385.25
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                13,312        24.10       320,819.20
            FUCHS   PETROLUB     SE-PREF                  3,370        39.68       133,721.60
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 8,440        54.08       456,435.20
            KONINKLIJKE      DSM  NV                  9,362       136.25      1,275,572.50
            LANXESS                          4,409        50.40       222,213.60
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               11,441        31.14       356,272.74
            SOLVAY    SA                      3,758        79.60       299,136.80
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                 30,234        13.35       403,623.90
            SYMRISE    AG                      6,524       116.60       760,698.40
            THYSSENKRUPP       AG                   19,367         6.15      119,223.25
            UMICORE                          10,560        39.54       417,542.40
            UPM-KYMMENE      OYJ                   27,288        26.32       718,220.16
            VOESTALPINE      AG                    7,001        21.87       153,111.87
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              15,716        20.94       329,093.04
            AIRBUS    SE                      30,303        69.39      2,102,725.17
                                217/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALSTOM    RGPT                      9,668        46.54       449,948.72
            ANDRITZ    AG                      5,711        28.10       160,479.10
            BOUYGUES     SA                     11,049        32.59       360,086.91
            BRENNTAG     AG                     7,392        54.24       400,942.08
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  54,775         7.12      390,217.10
            COMPAGNIE     DE  SAINT-GOBAIN                   25,583        35.68       912,801.44
            DASSAULT     AVIATION     SA                  172      780.00       134,160.00
            EIFFAGE    SA                      4,989        80.20       400,117.80
            FERROVIAL     SA                    23,810        22.50       535,725.00
            GEA  GROUP   AG                     8,178        31.72       259,406.16
            HOCHTIEF     AG                     1,931        74.65       144,149.15
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  8,021        68.20       547,032.20
            KION   GROUP   AG                    3,179        73.98       235,182.42
            KNORR-BREMSE       AG                   2,328       108.02       251,470.56
            KONE   OYJ-B                       17,396        73.28      1,274,778.88
            LEGRAND    SA                     14,888        71.22      1,060,323.36
            LEONARDO     SPA                     29,118         5.51      160,614.88
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 2,957       157.15       464,692.55
            PRYSMIAN     SPA                     11,926        23.64       281,930.64
            SAFRAN    SA                      17,398        97.44      1,695,261.12
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                28,687        107.15      3,073,812.05
            SIEMENS    AG-REG                     40,572        118.14      4,793,176.08
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             11,482        22.22       255,130.04
            THALES    SA                      5,403        66.16       357,462.48
            VINCI   S.A.                      27,668        80.18      2,218,420.24
            WARTSILA     OYJ-B   SHARES                  30,950         6.89      213,431.20
            BUREAU    VERITAS    SA                  17,817        19.19       341,997.31
            RANDSTAD     NV                     7,279        45.12       328,428.48
            TELEPERFORMANCE                          2,970       262.00       778,140.00
            WOLTERS    KLUWER-CVA                     14,578        71.62      1,044,076.36
            AENA   SME  SA                     3,556       124.00       440,944.00
            AEROPORTS     DE  PARIS   (ADP)                1,346        86.80       116,832.80
            ATLANTIA     SPA                     26,501        14.94       395,924.94
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     16,574         8.71      144,392.68
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  50,830        38.97      1,980,845.10
            FRAPORT    AG                      1,856        36.10       67,001.60
            GETLINK                          22,311        12.53       279,556.83
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             17,873        63.74      1,139,225.02
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE(BMW)AG-PFD                2,508        49.68       124,597.44
            CONTINENTAL      AG                    5,578        93.40       520,985.20
            DAIMLER    AG                     44,402        46.39      2,059,808.78
            FAURECIA                          3,127        40.70       127,268.90
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FERRARI    NV                      6,452       160.90      1,038,126.80
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            63,572         9.61      611,054.06
            MICHELIN     (CGDE)-B                     8,746        95.76       837,516.96
            PIRELLI    &  C  SPA                   17,484         3.85       67,348.36
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE  PREF           7,765        54.40       422,416.00
            PSA  PEUGEOT    CITROEN                   28,139        15.47       435,451.02
            RENAULT    SA                      8,830        25.27       223,134.10
            VALEO   SA                      14,048        28.31       397,698.88
            VOLKSWAGEN      AG                    1,984       161.90       321,209.60
            VOLKSWAGEN      AG  PFD                   9,869       151.32      1,493,377.08
            ADIDAS    AG                      10,200        266.90      2,722,380.00
            ESSILORLUXOTTICA                          15,358        111.65      1,714,720.70
            HERMES    INTERNATIONAL                      1,676       735.80      1,233,200.80
            KERING                          4,109       552.60      2,270,633.40
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON    SE         14,681        404.05      5,931,858.05
            MONCLER    SPA                     10,437        34.47       359,763.39
            PUMA   SE                       5,186        70.28       364,472.08
            SEB  SA                        1,025       140.20       143,705.00
            ACCOR   SA                      10,451        25.84       270,053.84
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC               8,237       124.60      1,026,330.20
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM               5,785        30.72       177,715.20
            SODEXO                          3,900        64.62       252,018.00
            BOLLORE                          39,433         3.21      126,816.52
            JC  DECAUX    SA                     2,828        16.30       46,096.40
            PUBLICIS     GROUPE                     10,736        29.37       315,316.32
            SCOUT24    AG                      5,610        77.75       436,177.50
            SES                          17,687         5.80      102,619.97
            TELENET    GROUP   HOLDINGS     NV              2,181        33.04       72,060.24
            UBISOFT    ENTERTAINMENT       SA               5,382        69.04       371,573.28
            VIVENDI    SA                     44,196        24.44      1,080,150.24
            DELIVERY     HERO   SE                   6,675        90.66       605,155.50
            INDITEX                          56,754        22.83      1,295,693.82
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     6,355        91.30       580,211.50
            PROSUS    NV                      25,434        81.30      2,067,784.20
            ZALANDO    SE                      7,911        72.72       575,287.92
            CARREFOUR     SA                    35,827        14.76       528,806.52
            COLRUYT    NV                      2,870        53.62       153,889.40
            JERONIMO     MARTINS    SGPS   S.A.              12,377        14.21       175,877.17
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV            59,452        25.58      1,520,782.16
            METRO   AG                       9,368        8.50       79,628.00
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               39,898        48.31      1,927,671.87
            DANONE                          32,081        57.58      1,847,223.98
                                219/325


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              28,021         9.06      254,038.38
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 6,168        68.35       421,582.80
            HEINEKEN     NV                     13,143        76.98      1,011,748.14
            KERRY   GROUP   PLC-A                    8,005       116.50       932,582.50
            PERNOD-RICARD       SA                  11,112        142.00      1,577,904.00
            REMY   COINTREAU                       1,273       146.50       186,494.50
            BEIERSDORF      AG                    5,138        99.26       509,997.88
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  5,974        76.90       459,400.60
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  9,043        87.76       793,613.68
            L'OREAL                          13,383        282.60      3,782,035.80
            UNILEVER     NV                     77,207        51.48      3,974,616.36
            BIOMERIEUX                          2,591       119.90       310,660.90
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              2,269        95.30       216,235.70
            DIASORIN     SPA                     1,313       152.30       199,969.90
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  AND  CO.KGAA          11,118        71.90       799,384.20
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                22,174        38.46       852,812.04
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               48,002        40.45      1,941,920.91
            ORPEA                          2,695       100.20       270,039.00
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     1,804       331.60       598,206.40
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               14,182        38.41       544,801.53
            ARGENX    SE                      2,617       193.20       505,604.40
            BAYER   AG                      52,305        55.60      2,908,158.00
            EUROFINS     SCIENTIFIC                      701      679.00       475,979.00
            GALAPAGOS     NV                     2,318       108.65       251,850.70
            GRIFOLS    S.A.                     15,169        23.30       353,437.70
            IPSEN                          1,498        90.15       135,044.70
            MERCK   KGAA                       6,553       120.45       789,308.85
            ORION   OYJ                       6,379        38.39       244,889.81
            QIAGEN    N.V.                      12,543        41.79       524,171.97
            RECORDATI     SPA                     4,578        45.18       206,834.04
            SANOFI                          59,702        88.12      5,260,940.24
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 1,555       284.20       441,931.00
            UCB  SA                        6,623        98.70       653,690.10
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  18,916         8.11      153,522.25
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA              352,889         2.51      888,221.61
            BANCO   ESPIRITO     SANTO,S.A(BES)                 187,906         0.01       1,879.06
            BANCO   SANTANDER     SA                 893,341         1.88     1,683,769.11
            BANKINTER,S.A.                          36,405         4.63      168,555.15
            BNP  PARIBAS                       60,436        36.79      2,223,440.44
            CAIXABANK                         181,981         2.05      373,970.95
            COMMERZBANK      AG                   46,644         4.91      229,115.32
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 58,140         8.65      503,376.12
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 14,968        20.35       304,598.80
            FINECOBANK      SPA                    32,034        12.48       399,944.49
            ING  GROEP   NV-CVA                    205,237         7.05     1,447,741.79
            INTESA    SANPAOLO                     878,570         1.79     1,572,816.01
            KBC  GROUPE    SA                    12,787        47.43       606,487.41
            MEDIOBANCA      SPA                    40,820         7.10      289,822.00
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG           7,862        15.18       119,345.16
            SOCIETE    GENERALE                     41,025        13.18       540,791.55
            UNICREDIT     SPA                    107,010         8.12      868,921.20
            AMUNDI    SA                      3,955        63.30       250,351.50
            DEUTSCHE     BANK   AG  -REG                 97,135         8.01      778,245.62
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                 10,031        151.60      1,520,699.60
            EURAZEO                          1,792        46.36       83,077.12
            EXOR   NV                       6,204        50.42       312,805.68
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             5,914        79.90       472,528.60
            NATIXIS                          45,362         2.26      102,608.84
            SOFINA                           804      230.50       185,322.00
            WENDEL                          1,082        84.90       91,861.80
            AEGON   NV                      91,609         2.36      216,380.45
            AGEAS                          8,765        37.71       330,528.15
            ALLIANZ    SE-REG                     22,145        183.90      4,072,465.50
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  57,303        12.95       742,073.85
            AXA  SA                       105,344         17.43      1,836,988.67
            CNP  ASSURANCES                        8,978        11.47       102,977.66
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            3,058       146.80       448,914.40
            MAPFRE    SA                      46,367         1.59       73,769.89
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG                7,629       253.60      1,934,714.40
            NN  GROUP   NV                     15,922        33.37       531,317.14
            POSTE   ITALIANE     SPA                  26,562         7.94      210,902.28
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   24,563        34.71       852,581.73
            SCOR   SE                       7,099        24.78       175,913.22
            AROUNDTOWN      SA                    63,402         4.91      311,367.22
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 18,144        45.50       825,552.00
            LEG  IMMOBILIEN      AG                  3,680       123.44       454,259.20
            VONOVIA    SE                     27,122        60.28      1,634,914.16
            ADYEN   NV                        942     1,344.00       1,266,048.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                 23,777        49.52      1,177,437.04
            ATOS   SE                       4,547        70.92       322,473.24
            CAPGEMINI     SA                     8,059       117.05       943,305.95
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                 7,023       156.25      1,097,343.75
            EDENRED                          12,139        43.15       523,797.85
            NEMETSCHEK      SE                    3,011        63.55       191,349.05
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            NEXI   SPA                       20,018        15.33       306,976.03
            SAP  SE                       55,065        137.52      7,572,538.80
            TEAMVIEWER      AG                    6,778        41.48       281,151.44
            WORLDLINE     SA                     6,842        75.74       518,213.08
            INGENICO     S.A.                     3,603       140.60       506,581.80
            NOKIA   OYJ                      296,840         3.57     1,061,203.00
            ALTICE    NV  -A  W/I                   37,625         3.37      126,833.87
            CELLNEX    TELECOM    SA                 17,027        51.40       875,187.80
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                175,876         15.40      2,709,369.78
            ELISA   OYJ                       6,988        50.76       354,710.88
            ILIAD   SA                       1,016       171.30       174,040.80
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             15,804         8.83      139,549.32
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 173,603         2.21      384,877.85
            ORANGE    S.A.                     106,132         9.60     1,019,291.72
            PROXIMUS     SA                     7,349        16.82       123,646.92
            TELECOM    ITALIA    SPA                 491,982         0.38      190,397.03
            TELECOM    ITALIA-RNC                     251,378         0.38       97,057.04
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              77,817         2.40      186,994.25
            TELEFONICA      S.A.                   251,337         3.34      839,968.25
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              5,269        40.93       215,660.17
            E.ON   SE                      116,681         10.05      1,172,644.05
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA            135,964         4.31      586,412.73
            ELECTRICITE      DE  FRANCE(EDF)                  28,638         8.52      244,110.31
            ELIA   GROUP   SA/NV                    1,957        85.60       167,519.20
            ENAGAS                          14,471        20.44       295,787.24
            ENDESA    S.A.                      14,104        23.41       330,174.64
            ENEL   SPA                      432,766         7.65     3,311,092.66
            ENGIE                         100,694         11.92      1,200,775.95
            FORTUM    OYJ                      24,312        17.21       418,531.08
            IBERDROLA     SA                    320,996         10.62      3,410,582.50
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               15,439        17.00       262,463.00
            RED  ELECTRICA     CORPORATION      SA            23,632        16.44       388,510.08
            RWE  AG                       34,739        32.17      1,117,553.63
            SNAM   SPA                      106,707         4.45      474,846.15
            SUEZ                          18,986        15.10       286,688.60
            TERNA   SPA                      65,580         6.03      395,840.88
            UNIPER    SE                      11,709        26.56       310,991.04
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      28,561        19.98       570,648.78
            VERBUND    AG                      2,458        44.74       109,970.92
            ASML   HOLDING    NV                   22,565        304.85      6,878,940.25
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              65,083        23.96      1,559,388.68
            STMICROELECTRONICS          NV                35,518        24.97       886,884.46
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                                   10,168,951               203,217,045.04
                ユーロ    小計
                                                  (25,483,417,448)
    英ポンド        BP  PLC                      1,053,738          2.62     2,763,427.90
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             219,492         10.87      2,386,317.02
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             191,963         10.41      1,999,486.60
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  66,908        18.73      1,253,454.47
            ANTOFAGASTA      PLC                   19,439        10.97       213,245.83
            BHP  GROUP   PLC                    110,160         17.19      1,894,311.36
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC                6,626        60.50       400,873.00
            EVRAZ   PLC                      28,275         3.28       92,855.10
            GLENCORE     PLC                    538,015         1.74      941,418.64
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 10,074        26.08       262,729.92
            MONDI   PLC                      25,128        14.93       375,161.04
            RIO  TINTO   PLC                    59,973        47.90      2,872,706.70
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  23,686        28.44       673,629.84
            BAE  SYSTEMS    PLC                   178,101         5.14      916,507.74
            BUNZL   PLC                      17,064        23.98       409,194.72
            DCC  PLC                        4,734        64.08       303,354.72
            FERGUSON     PLC                     12,513        73.68       921,957.84
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               246,349         1.19      294,387.05
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC               87,683         2.10      184,748.08
            SMITHS    GROUP   PLC                   24,168        14.22       343,668.96
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             3,685       104.35       384,529.75
            EXPERIAN     PLC                     49,312        29.83      1,470,976.96
            INTERTEK     GROUP   PLC                  8,184        60.76       497,259.84
            RELX   PLC                      100,974         17.90      1,807,434.60
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                 90,552         5.46      494,957.23
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               46,694         5.00      233,750.16
            BURBERRY     GROUP   PLC                  23,066        14.81       341,722.79
            PERSIMMON     PLC                    16,916        24.71       417,994.36
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  224,882         1.12      253,779.33
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                7,187        44.46       319,534.02
            COMPASS    GROUP   PLC                  93,018        12.52      1,165,050.45
            GVC  HOLDINGS     PLC                   24,024         8.39      201,657.45
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC          10,334        43.56       450,149.04
            WHITBREAD     PLC                    11,282        23.64       266,706.48
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                42,053         5.52      232,216.66
            INFORMA    PLC                     78,152         3.96      309,950.83
            PEARSON    PLC                     39,623         5.46      216,579.31
            WPP  PLC                       63,987         6.31      404,013.91
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                28,860         8.17      236,017.08
            KINGFISHER      PLC                   109,678         2.75      302,601.60
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NEXT   PLC                       6,860        58.48       401,172.80
            OCADO   GROUP   PLC                   22,177        23.02       510,514.54
            SAINSBURY     (J)  PLC                  112,814         1.91      216,377.25
            TESCO   PLC                      535,913         2.23     1,198,301.46
            WILLIAM    MORRISON     SUPERMARKETS       PLC          146,235         1.95      285,158.25
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             16,771        19.33       324,183.43
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC            121,789         26.68      3,249,939.46
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                   8,704        20.73       180,433.92
            DIAGEO    PLC                     122,234         26.46      3,234,311.64
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 50,003        13.60       680,290.81
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             37,811        75.04      2,837,337.44
            UNILEVER     PLC                     61,673        47.43      2,925,150.39
            NMC  HEALTH    PLC                    3,940        0.01         39.40
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  44,355        15.65       694,377.52
            ASTRAZENECA      PLC                   69,286        83.86      5,810,323.96
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                 265,743         15.32      4,072,777.21
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC               7,581        26.41       200,214.21
            BARCLAYS     PLC                    870,632         1.04      913,118.84
            HSBC   HOLDINGS     PLC                 1,076,778          3.27     3,528,601.50
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             3,756,526          0.26      994,540.25
            NATWEST    GROUP   PLC                  245,244         1.03      254,685.89
            STANDARD     CHARTERED     PLC               146,561         3.86      566,751.38
            3I  GROUP   PLC                     49,338         9.25      456,771.20
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               19,572        16.45       321,959.40
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC           17,271        89.28      1,541,954.88
            M&G  PLC                       133,064         1.57      208,910.48
            SCHRODERS     PLC                     6,213        28.16       174,958.08
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 23,417         9.71      227,519.57
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             123,263         2.38      293,735.72
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  11,535        26.61       306,946.35
            AVIVA   PLC                      198,601         2.87      571,772.27
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              63,289         2.94      186,639.26
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC              302,263         1.98      599,538.66
            PRUDENTIAL      PLC                   140,178         11.59      1,625,363.91
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC               52,295         4.62      241,707.49
            AVEVA   GROUP   PLC                    3,527        48.96       172,681.92
            SAGE   GROUP   PLC/THE                    55,987         7.26      406,913.51
            HALMA   PLC                      19,839        22.70       450,345.30
            BT  GROUP   PLC                    469,907         1.10      516,897.70
            VODAFONE     GROUP   PLC                1,440,841          1.09     1,577,720.89
            NATIONAL     GRID   PLC                  182,720         8.59     1,569,930.24
            SEVERN    TRENT   PLC                   14,743        24.10       355,306.30
                                224/325


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SSE  PLC                       55,879        12.25       684,517.75
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              33,207         8.58      285,115.30
                                   15,143,131                75,366,126.11
                英ポンド     小計
                                                  (10,398,264,419)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     10,101        19.21       194,090.71
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 392      829.50       325,164.00
            GIVAUDAN-REG                           484     3,955.00       1,914,220.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                  27,239        43.45      1,183,534.55
            SIKA   AG                       7,734       217.30      1,680,598.20
            ABB  LTD                       97,696        24.04      2,348,611.84
            GEBERIT    AG-REG                      1,986       526.20      1,045,033.20
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                  941      247.20       232,615.20
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              2,132       249.40       531,720.80
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   7,019        48.61       341,193.59
            SGS  SA                         308     2,410.00        742,280.00
            KUEHNE&NAGEL       INTL   AG-REG                 3,030       176.15       533,734.50
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT     SA-REGD    A         26,223        61.44      1,611,141.12
            THE  SWATCH    GROUP   AG-B                 1,692       203.50       344,322.00
            THE  SWATCH    GROUP   AG-REG                 2,516        38.94       97,973.04
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   144     2,060.00        296,640.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG                  59     7,725.00        455,775.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-REG                   5    80,600.00         403,000.00
            NESTLE    SA-REGISTERED                     157,414        110.02      17,318,688.28
            ALCON   INC                      26,585        51.16      1,360,088.60
            SONOVA    HOLDING    AG                  2,660       210.70       560,462.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  602      885.80       533,251.60
            LONZA   GROUP   AG-REG                    3,812       548.60      2,091,263.20
            NOVARTIS     AG-REG    SHS                 117,971         81.12      9,569,807.52
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                  37,080        329.10      12,203,028.00
            VIFOR   PHARMA    AG                   2,638       125.60       331,332.80
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOISE     REG             1,570        96.10       150,877.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               133,144         9.91     1,319,457.04
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                12,400        41.18       510,632.00
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG               973      883.60       859,742.80
            UBS  GROUP   AG                    191,189         11.30      2,160,435.70
            BALOISE    HOLDING    AG                  2,475       144.30       357,142.50
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG                1,735       380.50       660,167.50
            SWISS   RE  AG                     15,168        78.40      1,189,171.20
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              8,032       341.40      2,742,124.80
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    3,906        84.80       331,228.80
            TEMENOS    GROUP   AG-REG                   3,131       143.90       450,550.90
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     9,624        63.62       612,278.88
                                225/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SWISSCOM     AG-REG                     1,399       509.40       712,650.60
                                     923,209              70,306,029.47
               スイスフラン       小計
                                                  (8,189,246,312)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                   8,581       198.65      1,704,615.65
    ローナ
            BOLIDEN    AB                     13,086        271.00      3,546,306.00
            SVENSKA    CELLULOSA     AB-B   SHS              34,370        115.95      3,985,201.50
            ALFA   LAVAL   AB                    13,939        210.80      2,938,341.20
            ASSA   ABLOY   AB-B                    52,119        202.70      10,564,521.30
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                 34,434        410.40      14,131,713.60
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 19,787        362.30      7,168,830.10
            EPIROC    AB-A                      29,626        132.00      3,910,632.00
            EPIROC    AB-B                      25,132        127.45      3,203,073.40
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              11,078        196.30      2,174,611.40
            NIBE   INDUSTRIER-B                       18,441        223.90      4,128,939.90
            SANDVIK    AB                     61,070        186.10      11,365,127.00
            SKANSKA    AB-B   SHS                   20,821        184.40      3,839,392.40
            SKF  AB-B   SHARES                     20,607        190.50      3,925,633.50
            VOLVO   AB-B   SHS                    75,703        171.70      12,998,205.10
            SECURITAS     AB-B   SHS                  16,123        126.45      2,038,753.35
            ELECTROLUX      AB-SER    B                15,098        181.90      2,746,326.20
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  18,593        92.24      1,715,018.32
            EVOLUTION     GAMING    GROUP                 6,629       570.00      3,778,530.00
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              42,837        141.20      6,048,584.40
            ICA  GRUPPEN    AB                    5,614       440.40      2,472,405.60
            SWEDISH    MATCH   AB                   9,284       706.20      6,556,360.80
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      29,351        303.40      8,905,093.40
            NORDEA    BANK   ABP                   167,942         70.20     11,789,528.40
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB-A          88,317        85.16      7,521,075.72
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             77,668        86.28      6,701,195.04
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 45,921        151.68      6,965,297.28
            EQT  AB                       15,614        166.30      2,596,608.20
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               10,879        239.90      2,609,872.10
            INVESTOR     AB-B   SHS                  23,614        572.60      13,521,376.40
            KINNEVIK     AB-B   SHS                  13,678        321.50      4,397,477.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  3,368       431.00      1,451,608.00
            ERICSSON     LM-B   SHS                  157,283         98.00     15,413,734.00
            HEXAGON    AB-B   SHS                   14,730        657.80      9,689,394.00
            TELE2   AB-B   SHS                    25,537        126.05      3,218,938.85
            TELIA   CO  AB                    128,045         34.99      4,480,294.55
                                    1,354,919               214,202,615.66
            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (2,600,419,754)
            EQUINOR    ASA                     56,499        140.50      7,938,109.50
                                226/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ノルウェーク
            NORSK   HYDRO   ASA                   64,344        27.57      1,773,964.08
    ローネ
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                9,005       365.50      3,291,327.50
            ADEVINTA     ASA-B                     14,186        150.20      2,130,737.20
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  5,480       342.00      1,874,160.00
            MOWI   ASA                       22,242        178.10      3,961,300.20
            ORKLA   ASA                      43,456        92.20      4,006,643.20
            DNB  ASA                       49,048        136.00      6,670,528.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA               7,840       193.00      1,513,120.00
            TELENOR    ASA                     37,498        150.75      5,652,823.50
                                     309,598              38,812,713.18
             ノルウェークローネ          小計
                                                   (457,601,888)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                5,509       697.60      3,843,078.40
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                 11,512        394.60      4,542,635.20
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S               10,657        955.00      10,177,435.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-A                  168     9,205.00       1,546,440.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  349     9,932.00       3,466,268.00
            DSV  PANALPINA     A S                 10,873        988.60      10,749,047.80
            PANDORA    A/S                      4,763       497.70      2,370,545.10
            CARLSBERG     AS-B                     5,585       862.00      4,814,270.00
            AMBU   A/S-B                       8,356       171.35      1,431,800.60
            COLOPLAST-B                          6,052      1,011.00       6,118,572.00
            DEMANT    A/S                      4,455       187.95       837,317.25
            GN  STORE   NORD   A/S                   7,299       452.80      3,304,987.20
            GENMAB    A/S                      3,317      2,268.00       7,522,956.00
            H LUNDBECK     A/S                    2,896       206.20       597,155.20
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   92,215        419.70      38,702,635.50
            DANSKE    BANK   A/S                   40,189        90.10      3,621,028.90
            TRYG   A/S                       5,752       193.60      1,113,587.20
            ORSTED    A/S                      9,592       868.00      8,325,856.00
                                     229,539              113,085,615.35
             デンマーククローネ          小計
                                                  (1,906,623,474)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      13,386        24.19       323,807.34
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    86,385         2.96      255,699.60
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  89,306         4.82      430,454.92
            SANTOS    LTD                     104,239         5.06      527,449.34
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                5,294        20.87       110,485.78
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                50,354        18.36       924,499.44
            BHP  GROUP   LTD                    154,814         36.78      5,694,058.92
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 23,089        13.00       300,157.00
            EVOLUTION     MINING    LTD                 84,420         5.60      472,752.00
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LIMITED              92,105        18.00      1,657,890.00
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             24,713        30.12       744,355.56
                                227/325


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 42,131        31.24      1,316,172.44
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             38,584        13.03       502,749.52
            ORICA   LIMITED                      17,981        16.98       305,317.38
            RIO  TINTO   LIMITED                    19,336        99.08      1,915,810.88
            SOUTH32    LTD                     299,698         2.15      644,350.70
            CIMIC   GROUP   LTD                    4,062        19.95       81,036.90
            BRAMBLES     LIMITED                     88,222        10.40       917,508.80
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                 94,440         4.27      403,258.80
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  45,831         3.92      179,657.52
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                28,427        28.61       813,296.47
            CROWN   RESORTS    LTD                  21,863         9.22      201,576.86
            TABCORP    HOLDINGS     LIMITED                104,040         3.56      370,382.40
            REA  GROUP   LTD                     2,833       109.91       311,375.03
            SEEK   LIMITED                       18,186        19.12       347,716.32
            WESFARMERS      LIMITED                    59,674        45.08      2,690,103.92
            COLES   GROUP   LIMITED                   66,443        16.88      1,121,557.84
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 67,797        36.81      2,495,607.57
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 34,339         9.10      312,484.90
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              36,464         9.09      331,457.76
            COCHLEAR     LIMITED                     3,798       189.23       718,695.54
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                9,446        64.18       606,244.28
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 21,081        31.66       667,424.46
            CSL  LIMITED                       23,890        281.00      6,713,090.00
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP   LT            154,821         17.81      2,757,362.01
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL               92,695        66.79      6,191,099.05
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             166,695         17.44      2,907,160.80
            WESTPAC    BANKING    CORPORATION                 186,708         17.07      3,187,105.56
            AMP  LIMITED                       223,504         1.52      339,726.08
            ASX  LTD                       11,180        82.47       922,014.60
            MACQUARIE     GROUP   LTD                 17,336        126.00      2,184,336.00
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             5,783        56.98       329,515.34
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LT            117,187         4.76      557,810.12
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                128,724         2.50      321,810.00
            QBE  INSURANCE     GROUP   LIMITED               85,523         9.48      810,758.04
            SUNCORP    GROUP   LTD                  63,933         9.06      579,232.98
            AFTERPAY     LTD                     11,135        74.05       824,546.75
            COMPUTERSHARE       LIMITED                  27,967        12.36       345,672.12
            WISETECH     GLOBAL    LTD                  7,909        28.08       222,084.72
            TELSTRA    CORPORATION      LIMITED               216,943         2.86      620,456.98
            TPG  TELECOM    LTD                   17,758         7.54      133,895.32
            AGL  ENERGY    LIMITED                    32,492        14.90       484,130.80
            AUSNET    SERVICES                      85,220         1.84      156,804.80
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                                    3,530,184               59,284,008.26
             オーストラリアドル          小計
                                                  (4,575,539,757)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              57,169         7.01      400,754.69
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD                    37,422        17.84       667,608.48
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             28,678        33.60       963,580.80
            RYMAN   HEALTHCARE      LIMITED                 24,038        13.32       320,186.16
            SPARK   NEW  ZEALAND    LIMITED                108,326         4.78      517,798.28
            MERCURY    NZ  LTD                    46,429         5.04      234,002.16
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 67,701         4.90      331,734.90
                                     369,763               3,435,665.47
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (243,623,038)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              150,924         48.75      7,357,545.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              70,500        94.90      6,690,450.00
            MTR  CORPORATION                       84,500        39.95      3,375,775.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   LIMITED           118,000         57.55      6,790,900.00
            SANDS   CHINA   LTD                   116,000         32.65      3,787,400.00
            SJM  HOLDINGS     LIMITED                   80,000        10.06       804,800.00
            WYNN   MACAU   LTD                    70,800        13.72       971,376.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            89,600        25.15      2,253,440.00
            WH  GROUP   LIMITED                    534,500         6.53     3,490,285.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP               46,000        31.30      1,439,800.00
            BANK   OF  EAST   ASIA                   87,220        17.02      1,484,484.40
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD             187,500         22.35      4,190,625.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                  38,800        121.80      4,725,840.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING     LIMITED          64,800        367.60      23,820,480.00
            AIA  GROUP   LTD                    639,400         81.05     51,823,370.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                139,924         41.20      5,764,868.80
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD               98,000        20.30      1,989,400.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                  83,384        29.20      2,434,812.80
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 27,500        20.50       563,750.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    84,833        39.30      3,333,936.90
            PACIFIC    CENTURY    PREMIUM    DEVE(NEW)             19,116         1.90       36,320.40
            SINO   LAND   CO                    118,200         9.58     1,132,356.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   68,000        100.10      6,806,800.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  'A'                27,000        40.65      1,097,550.00
            SWIRE   PROPERTIES      LIMITED                 53,000        20.95      1,110,350.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                102,000         31.75      3,238,500.00
            PCCW   LIMITED                      177,000         4.60      814,200.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD            30,000        38.30      1,149,000.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                   85,100        75.60      6,433,560.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS-SS                   111,000         8.00      888,000.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                577,514         11.46      6,618,310.44
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            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              71,500        42.25      3,020,875.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                   12,300        78.95       971,085.00
                                    4,263,915               170,410,245.74
                香港ドル     小計
                                                  (2,336,324,469)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   69,900         4.23      295,677.00
    ル
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENG              99,100         3.44      340,904.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING       HOLDINGS     LTD        66,300         0.95       62,985.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD                77,966         3.58      279,118.28
            GENTING    SINGAPORE     LTD                327,500         0.69      225,975.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             8,200        18.43       151,126.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              103,200         4.33      446,856.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD                95,000        20.52      1,949,400.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             169,500         8.57     1,452,615.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD               64,500        19.28      1,243,560.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                35,600         8.60      306,160.00
            CAPITALAND      LTD                   136,600         2.73      372,918.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                25,800         7.92      204,336.00
            UOL  GROUP   LIMITED                    21,700         6.65      144,305.00
            VENTURE    CORP   LTD                   15,200        19.45       295,640.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    417,915         2.22      927,771.30
                                    1,733,981                8,699,346.58
              シンガポールドル         小計
                                                   (675,939,229)
    イスラエルシュ        ICL  GROUP   LIMITED                    28,711        12.27       352,283.97
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   1,389       430.10       597,408.90
            BANK   HAPOALIM     BM                  66,403        19.07      1,266,305.21
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    70,150        16.25      1,139,937.50
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 54,674         9.96      544,881.08
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               9,249        64.80       599,335.20
            AZRIELI    GROUP                      2,140       162.10       346,894.00
            NICE   LTD                       3,251       739.80      2,405,089.80
                                     235,967               7,252,135.66
             イスラエルシュケル          小計
                                                   (226,774,282)
                                   56,594,539               229,758,511,547
                 合　計
                                                 (229,758,511,547)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

          通貨              銘柄数           組入株式時価比率             合計金額に対する比率

    米ドル              株式       592銘柄                  68.6  %            71.7  %
    カナダドル              株式       81銘柄                   3.3  %             3.5  %
    ユーロ              株式       240銘柄                  10.6  %            11.1  %
    英ポンド              株式       84銘柄                   4.3  %             4.5  %
    スイスフラン              株式       39銘柄                   3.4  %             3.6  %
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    スウェーデンクローナ              株式       36銘柄                   1.1  %             1.1  %
    ノルウェークローネ              株式       10銘柄                   0.2  %             0.2  %
    デンマーククローネ              株式       18銘柄                   0.8  %             0.8  %
    オーストラリアドル              株式       53銘柄                   1.9  %             2.0  %
    ニュージーランドドル              株式       7銘柄                   0.1  %             0.1  %
    香港ドル              株式       33銘柄                   1.0  %             1.0  %
    シンガポールドル              株式       16銘柄                   0.3  %             0.3  %
    イスラエルシュケル              株式       8銘柄                   0.1  %             0.1  %
    　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資証券     米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORPORATION              25,432         361,134.40
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE               6,496       1,058,068.48
                      EQUITIES,     INC.
                      AMERICAN     TOWER   CORP               23,424        5,912,686.08
                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      INC         66,789         497,578.05
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            7,198       1,125,335.32
                      BOSTON    PROPERTIES      INC              7,835        669,970.85
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               4,902        448,238.88
                      CROWN   CASTLE    INTERNATIONAL       CORP         21,825        3,520,154.25
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            14,603        2,155,110.74
                      DUKE   REALTY    CORP                21,002         796,395.84
                      EQUINIX    INC                   4,744       3,574,224.48
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES      INC         8,664        558,914.64
                      EQUITY    RESIDENTIAL                   19,671        1,118,099.64
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            3,332        728,075.32
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             6,463        716,229.66
                      FEDERAL    REALTY    INVESTMENT      TRUST          3,613        286,836.07
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           28,756         808,043.60
                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          37,569         437,678.85
                      INVITATION      HOMES   INC              27,735         805,701.75
                      IRON   MOUNTAIN     INC               14,204         427,114.28
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          25,595         468,900.40
                      MID-AMERICA      APARTMENT                 5,780        673,023.20
                      COMMUNITIES
                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES               8,249        309,832.44
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS     INC         10,454         342,473.04
                      PROLOGIS     INC                  39,654        4,004,260.92
                      PUBLIC    STORAGE                   8,249       1,787,723.28
                      REALTY    INCOME    CORPORATION               17,798        1,150,284.74
                      REGENCY    CENTERS    CORP               8,289        338,771.43
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                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            15,706        1,081,515.16
                      SUN  COMMUNITIES      INC               5,650        812,131.00
                      UDR  INC                    16,633         573,006.85
                      VENTAS    INC                   21,317         943,064.08
                      VEREIT    INC                   54,273         377,740.08
                      VICI   PROPERTIES      INC              23,498         558,547.46
                      VORNADO    REALTY    TRUST               8,706        302,098.20
                      WELLTOWER     INC                 22,737        1,384,455.93
                      WEYERHAEUSER       CO                41,699        1,196,344.31
                      WP  CAREY   INC                  8,640        598,838.40
                                            697,184        42,908,602.10
                     米ドル    小計
                                                   (4,557,751,715)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP                3,971        174,962.26
                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN          6,546         90,138.42
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVESTMENT             7,441        110,573.26
                      TRUST
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE              3,585         75,500.10
                      INVESTMENT      TRUS
                                            21,543         451,174.04
                    カナダドル      小計
                                                    (36,409,745)
          ユーロ            COVIVIO                       2,388        146,503.80
                      GECINA    SA                   2,189        246,481.40
                      ICADE                       2,061        109,336.05
                      KLEPIERRE                       9,305        127,059.77
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       6,813        269,794.80
                      STAPLED
                                            22,756         899,175.82
                     ユーロ    小計
                                                    (112,756,647)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC              44,962         159,120.51
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           39,861         217,720.78
                      SEGRO   PLC                   67,125         634,197.00
                                            151,948        1,011,038.29
                     英ポンド     小計
                                                    (139,492,952)
          オーストラリアドル            APA  GROUP                    68,344         697,792.24
                      DEXUS                       54,256         483,963.52
                      GOODMAN    GROUP                  86,301        1,540,472.85
                      GPT  GROUP                    97,296         375,562.56
                      LENDLEASE     GROUP                 40,248         511,954.56
                      MIRVAC    GROUP                  200,053         416,110.24
                      SCENTRE    GROUP                  275,200         599,936.00
                      STOCKLAND                      127,393         463,710.52
                      SYDNEY    AIRPORT                   73,899         405,705.51
                      TRANSURBAN      GROUP                145,680        2,001,643.20
                      VICINITY     CENTRES                 250,037         343,800.87
                                232/325

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                           1,418,707         7,840,652.07
                  オーストラリアドル          小計
                                                    (605,141,526)
          香港ドル            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD             197,000        2,111,840.00
                      LINK   REIT                   110,100        6,936,300.00
                                            307,100        9,048,140.00
                     香港ドル     小計
                                                    (124,049,999)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INVESTMENT           187,000         617,100.00
                      TRUST
                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           130,400         219,072.00
                      CAPITALAND      MALL   TRUST              120,700         235,365.00
                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           104,900         207,702.00
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            138,100         280,343.00
                      SUNTEC    REIT                  102,700         149,942.00
                                            783,800        1,709,524.00
                   シンガポールドル         小計
                                                    (132,830,014)
                                                    5,708,432,598
                    合計
                                                   (5,708,432,598)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                       組入投資証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
    米ドル                  投資証券         38銘柄               1.9  %           79.8  %
    カナダドル                  投資証券         4銘柄               0.0  %           0.6  %
    ユーロ                  投資証券         5銘柄               0.0  %           2.0  %
    英ポンド                  投資証券         3銘柄               0.1  %           2.4  %
    オーストラリアドル                  投資証券         11銘柄               0.3  %           10.6  %
    香港ドル                  投資証券         2銘柄               0.1  %           2.2  %
    シンガポールドル                  投資証券         6銘柄               0.1  %           2.3  %
    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

    エマージング株式インデックス・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2019年     9月10日現在）          （2020年     9月10日現在）
     資産の部
       流動資産
        預金                               140,143,911               370,718,639
        コール・ローン                              2,749,843,134               1,860,156,953
        株式                              3,398,000,779               6,087,382,618
        投資信託受益証券                               318,320,512               657,870,238
                                233/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                （2019年     9月10日現在）          （2020年     9月10日現在）
        投資証券                               116,455,570               205,834,910
        派生商品評価勘定                                50,715,518               214,083,566
        未収入金                                  44,714              2,257,991
        未収配当金                                4,472,117               6,842,765
                                       582,977,998               922,777,044
        差入委託証拠金
                                      7,360,974,253               10,327,924,724
        流動資産合計
                                      7,360,974,253               10,327,924,724
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                47,989,704                1,153,550
        前受金                                33,904,773               208,499,237
        未払金                                  39,177             25,322,599
        未払解約金                                3,384,498                210,115
        未払利息                                  5,701               5,439
                                          40,250               35,221
        その他未払費用
                                        85,364,103               235,226,161
        流動負債合計
                                        85,364,103               235,226,161
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              5,738,111,812               7,337,581,576
        剰余金
                                      1,537,498,338               2,755,116,987
          剰余金又は欠損金（△）
                                      7,275,610,150               10,092,698,563
        元本等合計
                                      7,275,610,150               10,092,698,563
       純資産合計
                                      7,360,974,253               10,327,924,724
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2019年    9月11日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2020年    9月10日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下
                      の通り、原則として時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  （1）先物取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                      最終相場によっております。
                      （2）為替予約取引
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                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2019年     9月10日現在）                  （2020年     9月10日現在）

        項　目
    １.   当計算期間の末日に                        5,738,111,812口                      7,337,581,576口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.2679円    1口当たり純資産額                   1.3755円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  12,679円)    (10,000口当たりの純資産額                  13,755円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2019年    9月11日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2020年    9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券を組み入れて
                      おります。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
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    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2020年     9月10日現在）

    　　　　　　　項　目
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（株式、投資信託受益証券、投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2019年     9月10日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

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                                                      （単位：円）
      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             3,410,757,950               -    3,444,662,723           33,904,773

              MSCIE   1909

                         3,410,757,950               -    3,444,662,723           33,904,773
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建             4,838,700,000               -    4,827,029,149          △11,670,851
              米ドル            4,838,700,000               -    4,827,029,149          △11,670,851

             売建             2,106,000,000               -    2,125,508,108          △19,508,108

              米ドル            2,106,000,000               -    2,125,508,108          △19,508,108

            合計             10,355,457,950                -   10,397,199,980            2,725,814

    （2020年     9月10日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             2,947,067,527               -    3,155,566,764           208,499,237

              MSCIE   2009

                         2,947,067,527               -    3,155,566,764           208,499,237
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建             1,838,600,000               -    1,843,030,779            4,430,779
              米ドル            1,838,600,000               -    1,843,030,779            4,430,779

            合計             4,785,667,527               -    4,998,597,543           212,930,016

    （注）１．時価の算定方法

         (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

         (2)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
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           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2019年    9月11日

                            至  2020年    9月10日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2019年     9月10日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 3,097,381,640円
    同期中における追加設定元本額                                                 4,419,235,844円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,778,505,672円
    2019年    9月10日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 1,604,964,932円
    三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                                 1,589,415,686円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  758,605,964円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  762,934,126円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  713,992,914円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   8,921,629円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  22,116,255円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  15,881,004円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  64,006,148円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  49,165,084円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  102,147,560円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  23,577,205円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  22,383,305円
    合計                                                 5,738,111,812円
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                           （2020年     9月10日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 5,738,111,812円
    同期中における追加設定元本額                                                 4,444,455,197円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,844,985,433円
    2020年    9月10日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 3,039,160,366円
    三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                                 1,948,250,549円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  579,399,262円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  655,141,612円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  465,717,542円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  89,568,121円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  15,281,717円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  44,559,943円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  29,508,476円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  139,550,784円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  98,715,265円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  164,049,308円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  38,808,915円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   2,609,064円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  27,260,652円
    合計                                                 7,337,581,576円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株　数                       備考
                                           単価         金額
    米ドル        INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B               6,800        0.67       4,576.40
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR                1,387        5.41       7,503.67
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTURA       S.A-ADR             2,217        13.14       29,131.38
            SOUTHERN     COPPER    CORPORATION                   876       46.87       41,058.12
            51JOB   INC-ADR                        228       66.10       15,070.80
            BEST   INC-ADR                       1,816        3.92       7,118.72
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                3,840        32.60       125,184.00
            NIO  INC-ADR                        9,243        18.09       167,205.87
            GSX  TECHEDU    INC-   ADR                  790       78.59       62,086.10
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   1,366        44.55       60,855.30
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR             1,459       148.98       217,361.82
            TAL  EDUCATION     GROUP-ADR                   3,876        74.28       287,909.28
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                3,657        53.20       194,552.40
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            58.COM    INC-ADR                       976       55.70       54,363.20
            AUTOHOME     INC-ADR                      609       85.95       52,343.55
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 2,788       119.40       332,887.20
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR              1,206        45.10       54,390.60
            HUYA   INC-ADR                         661       27.05       17,880.05
            IQIYI   INC-ADR                       2,310        21.08       48,694.80
            JOYY   INC                         591       77.16       45,601.56
            MOMO   INC-SPON     ADR                   1,551        14.63       22,691.13
            NETEASE.COM      INC  -ADR                   842      472.01       397,432.42
            SINA   CORP                         556       39.94       22,206.64
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                   3,772        16.35       61,672.20
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                   488       34.13       16,655.44
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD-ADR              19,221        273.15      5,250,216.15
            BAOZUN    INC-SPN-ADR                       454       37.87       17,192.98
            JD.COM    INC-ADR                      8,747        77.19       675,180.93
            PINDUODUO     INC-ADR                     2,788        84.65       236,004.20
            TRIP.COM     GROUP-ADR                     4,852        29.64       143,813.28
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  ADR               4,524        16.70       75,550.80
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR                   706       33.37       23,559.22
            ZAI  LAB  LTD-ADR                       535       78.50       41,997.50
            CREDICORP     LTD                      702      130.84        91,849.68
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS               231       28.17        6,507.27
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                 7,080        0.82       5,841.00
            GDS  HOLDINGS     LTD-ADR                    808       75.26       60,810.08
            GLOBANT    SA                       379      173.63        65,805.77
            KE  HOLDINGS     INC-ADR                     936       45.79       42,859.44
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR               892       6.96       6,208.32
                                     106,760               9,089,829.27
                米ドル    小計
                                                   (965,521,665)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO                      164,400          6.92     1,137,648.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV               33,100        58.54      1,937,674.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV             1,195       362.57       433,271.15
            ORBIA   ADVANCE    CO  SAB  DE  CV              8,600        36.76       316,136.00
            ALFA   S.A.B.-A                       35,300        14.27       503,731.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1             3,600        42.68       153,648.00
            GROUP   AEROPORT     DEL  SURESTE-B                1,985       240.29       476,975.65
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B                4,300       162.39       698,277.00
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INFRAESTRUCTURA             1,750       158.05       276,587.50
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO              27,300        28.00       764,400.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                     4,184        65.97       276,018.48
            WAL-MART     DE  MIXICO    SAB  DE  CV            54,900        51.04      2,802,096.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV              4,300        96.33       414,219.00
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            BECLE   SAB  DE  CV                   6,000        40.83       244,980.00
            COCA-COLA     FEMSA   S.A.   DE  C.V              4,500        86.35       388,575.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                19,900        120.87      2,405,313.00
            GRUMA   S.A.B.-B                       1,920       253.99       487,660.80
            GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A              15,100        40.96       618,496.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                17,600        35.50       624,800.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE    S.A.B.    DE  C.V.        26,500        74.15      1,964,975.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                 20,200        15.40       311,080.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C.V.              346,800         13.20      4,577,760.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      NOVA            4,300        60.25       259,075.00
                                     807,734              22,073,396.58
               メキシコペソ       小計
                                                   (109,484,047)
    ブラジルレアル        COSAN   SA                       1,600        78.31       125,296.00
            PETROLEO     BRASILEIRO      SA-PETROBRAS               38,100        23.02       877,062.00
            PETROLEO     BRASILEIRO      SA-PETROBRAS-PR               48,700        22.73      1,106,951.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              7,500        21.88       164,100.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                  1,800        22.17       39,906.00
            COMPANHIA     SIDERURGICA      NACIONAL     S.A.-CSN          7,100        15.81       112,251.00
            GERDAU    S.A.-PREF                      11,100        20.53       227,883.00
            SUZANO    SA                      5,615        47.05       264,185.75
            VALE   SA                       37,800        60.00      2,268,000.00
            WEG  SA                        8,830        64.93       573,331.90
            COMPANHIA     DE  CONCESSOES      RODOVIARIAS             13,800        14.80       204,240.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR  SA                6,600        54.87       362,142.00
            RUMO   SA                       11,800        22.08       260,544.00
            COGNA   EDUCACAO                      14,100         5.90       83,190.00
            B2W  CIA  DIGITAL                      2,261       102.80       232,430.80
            LOJAS   AMERICANAS      SA                 9,900        30.91       306,009.00
            LOJAS   RENNER    S.A.                   8,180        46.11       377,179.80
            MAGAZINE     LUIZA   SA                  7,700        91.20       702,240.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA              8,600        23.09       198,574.00
            VIA  VAREJO    SA                    14,000        18.51       259,140.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERCIO               3,100        20.87       64,697.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DISTRIBUICAO                 1,300        62.15       80,795.00
            RAIA   DROGASIL     SA                   2,200       113.42       249,524.00
            AMBEV   SA                      48,300        12.35       596,505.00
            BRF-BRASIL      FOODS   SA                 5,900        19.88       117,292.00
            JBS  SA                       11,200        22.00       246,400.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA                7,700        50.72       390,544.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE              2,300        68.29       157,067.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA              4,900        75.17       368,333.00
            HYPERMARCAS      SA                    3,900        31.62       123,318.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANCO   BRADESCO     S.A.-PREF                  45,342        21.56       977,573.52
            BANCO   BRADESCO     SA                  13,608        19.98       271,887.84
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                  8,800        33.22       292,336.00
            ITAU   UNIVANCO     HOLDING    SA              49,600        24.43      1,211,728.00
            ITAUSA    SA                      45,180         9.68      437,342.40
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT                 2,300        81.51       187,473.00
            BM&F   BOVESPA    SA                   21,100        58.26      1,229,286.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                   6,400        26.60       170,240.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA               9,800        6.51       63,798.00
            PORTO   SEGURO    SA                    600       52.75       31,650.00
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS        IMOBILIARIOS             2,400        22.80       54,720.00
            CIELO   SA                       9,300        4.69       43,617.00
            TELEFONICA      BRASIL    SA                 4,100        50.30       206,230.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA                 7,200        15.28       110,016.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILEIRAS      SA-ELECTR          3,800        36.38       138,244.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILEIRAS      SA-PR   B       3,100        36.82       114,142.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF               7,808        11.19       87,371.52
            CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB                 1,100        66.29       72,919.00
            COMPANHIA     DE  SANEAMENTO      BASICO    DO  ESTADO         3,900        50.10       195,390.00
            CPFL   ENERGIA    SA                   2,400        30.44       73,056.00
            ENERGISA     SA-UNITS                     1,800        44.81       80,658.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA               2,550        45.30       115,515.00
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD              8,400        24.12       202,608.00
                                     616,474              17,506,932.53
              ブラジルレアル        小計
                                                   (350,313,719)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  4,447      5,751.00       25,574,697.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  13,085       1,591.10       20,819,543.50
            SOCIEDAD     QUIMICA    Y MINERA    DE  CHILE   SA        1,273      24,895.00       31,691,335.00
            FALABELLA     SA                     7,291      2,440.00       17,790,040.00
            CENCOSUD     SA                     12,537       1,195.00       14,981,715.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              1,586      5,243.50       8,316,191.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B             3,386      1,798.00       6,088,028.00
            BANCO   DE  CHILE                    504,308         64.02     32,285,798.16
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSIONES                 640     24,615.00       15,753,600.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE                 567,731         29.84     16,941,093.04
            CENCOSUD     SHOPPING     SA                 5,523      1,250.00       6,903,750.00
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM                1,200      5,039.00       6,046,800.00
            AGUAS   ANDINAS    SA-A                  20,335        233.50      4,748,222.50
            COLBUN    SA                      61,705        130.40      8,046,332.00
            ENEL   AMERICAS     SA                  372,802        111.55      41,586,063.10
            ENEL   CHILE   SA                   227,542         56.71     12,903,906.82
                                    1,805,391               270,477,115.12
                                242/325


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                チリペソ     小計
                                                    (37,434,032)
    コロンビアペソ        ECOPETRO     SA                     52,363       2,080.00      108,915,040.00
            BANCOLOMBIA      SA                    2,212      27,140.00       60,033,680.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                    4,623      27,400.00       126,670,200.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                   2,986      23,760.00       70,947,360.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA              4,229      20,800.00       87,963,200.00
                                     66,413             454,529,480.00
              コロンビアペソ        小計
                                                    (12,999,543)
    ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     CORINTH    REFINERIES      SA        599       11.29        6,762.71
            FOLLI   FOLLIE    GROUP                    123       4.39        539.97
            OPAP   SA                       1,968        8.10       15,950.64
            JUMBO   S.A.                       1,055        14.62       15,424.10
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA                2,584        13.08       33,798.72
                                      6,329               72,476.14
                ユーロ    小計
                                                    (9,088,507)
    トルコリラ        TUPRAS    TURKIYE    PETROL    RAFINE               1,004        84.85       85,189.40
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              12,606         9.03      113,832.18
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                8,452        16.56       139,965.12
            KOC  HOLDING    AS                    6,107        14.84       90,627.88
            TURK   HAVA   YOLLARI    ANONIM    ORTAKLIGI             4,473        10.85       48,532.05
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS                734       86.30       63,344.20
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              5,002        68.20       341,136.40
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE              2,205        19.91       43,901.55
            AKBANK    T.A.S.                      29,334         4.89      143,443.26
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 27,208         6.76      183,926.08
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                    9,681        5.02       48,598.62
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI                  32,206         2.05       66,022.30
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                 7,157        7.89       56,468.73
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS             8,901        14.43       128,441.43
                                     155,070               1,553,429.20
               トルコリラ      小計
                                                    (22,043,160)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                   707      520.00       367,640.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                 6,590        53.50       352,565.00
            CEZ  AS                        1,650       448.00       739,200.00
                                      8,947              1,459,405.00
               チェココルナ       小計
                                                    (6,902,985)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NYRT             3,501      1,664.00       5,825,664.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  1,084      7,215.00       7,821,060.00
            OTP  BANK   PLC                     1,972      10,460.00       20,627,120.00
                                      6,557             34,273,844.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (12,040,401)
            GRUPA   LOTOS   SA                     941       39.51       37,178.91
                                243/325


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    ポーランドズロ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN              3,061        49.44       151,335.84
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            17,726         5.32       94,408.67
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                 1,523       137.40       209,260.20
            LPP  SA                          12     7,290.00         87,480.00
            CD  PROJEKT    SA                     708      432.00       305,856.00
            CYFROWY    POLSAT    SA                  3,380        26.86       90,786.80
            DINO   POLSKA    SA                     501      221.80       111,121.80
            BANK   PEKAO   SA                    1,879        50.86       95,565.94
            MBANK   SA                         79      180.00        14,220.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA                  8,947        21.24       190,034.28
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA                360      146.00        52,560.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                 6,181        27.48       169,853.88
            ORANGE    POLSKA    SA                   6,710        7.19       48,244.90
            PGE  SA                        7,070        5.80       41,034.28
                                     59,078              1,698,941.50
             ポーランドズロチ         小計
                                                    (47,961,118)
    香港ドル        CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                  14,000         5.55       77,700.00
            CHINA   PETROLEUM&CHEMICAL-H                      248,000          3.42      848,160.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    COMPANY    LIMITED    -H       35,000        13.24       463,400.00
            CHINA   SHIPPING     DEVELOPMENT-H                  8,000        3.42       27,360.00
            CNOOC   LTD                      183,000          8.15     1,491,450.00
            PETROCHINA      CO  LTD                  216,000          2.53      546,480.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H               16,000         5.86       93,760.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD              40,000         1.87       74,800.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              12,500        55.75       696,875.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD               11,500         4.83       55,545.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD               36,000         2.99      107,640.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MATERIAL     CO  LTD       40,000        10.52       420,800.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS     LIMITED         26,000        11.64       302,640.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H              12,000         9.68      116,160.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURING       LIMITED          13,000         4.57       59,410.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS                14,000         9.24      129,360.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEMICAL       COMPANY    L      18,000         1.57       28,260.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     CO  LTD-H            10,000         8.45       84,500.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              58,000         5.22      302,760.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH   CO             26,000         4.62      120,120.00
            BOC  AVIATION     LTD                   1,900        59.45       112,955.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H               41,000         4.11      168,510.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H               20,000         5.04      100,800.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS     LIMITED           17,000        34.65       589,050.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     LTD            10,000        14.02       140,200.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               45,000         3.84      172,800.00
                                244/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   RAILWAYS     CONSTRUCTION       CORP-H           24,500         5.76      141,120.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INTL   HLDGS   LTD       18,000         6.22      111,960.00
            CITIC   LIMITED                      63,000         6.82      429,660.00
            CRRC   CORP   LTD-H                    42,000         3.23      135,660.00
            FOSUN   INTERNATIONAL                      23,500         8.52      200,220.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HOLDINGS     LTD          7,000        18.96       132,720.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GROUP   COMPANY    LIMITED         26,000         2.16       56,160.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD             5,000        11.36       56,800.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H                7,500        3.45       25,875.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                6,500        21.20       137,800.00
            WEICHAI    POWER   CO                  18,000        14.90       268,200.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                 6,618        6.21       41,097.78
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC     CO  LTD          6,600        25.35       167,310.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H            13,000         7.51       97,630.00
            A-LIVING     SERVICES     CO  LTD-H               5,000        35.70       178,500.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTERNATIONAL       LIMITED          43,000         4.42      190,060.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLDINGS             14,000        50.45       706,300.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP                18,000         9.34      168,120.00
            AIR  CHINA/HONG      KONG                  16,000         5.87       93,920.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPORT-H               20,000         5.02      100,400.00
            CHINA   COSCO   HOLDINGS     COMPANY    LIMITED    -H       22,000         4.43       97,460.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES-H      SHR             18,000         3.71       66,780.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HLDGS   COMPANY    LTD        16,140         8.73      140,902.20
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             24,000         4.80      115,200.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LIMITED               24,000         4.74      113,760.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H                10,000         8.01       80,100.00
            SHENZHEN     EXPRESSWAY      CO-H                6,000        7.19       43,140.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS     LTD              13,000        12.36       160,680.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               12,000         5.36       64,320.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H                 15,500         3.33       51,615.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE                 30,000         6.71      201,300.00
            BYD  CO  LTD-H                      6,500        79.15       514,475.00
            DONGFENG     MOTOR   CORPORATION                  32,000         5.25      168,000.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               4,800        25.40       121,920.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LIMITED            60,000        15.94       956,400.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY    LIMITED             35,000         9.27      324,450.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP   CO  LTD-H          33,200         6.73      223,436.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LIMITED               11,000        74.00       814,000.00
            BOSIDENG     INTL   HOLDGS    LTD               26,000         2.07       53,820.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO             12,000        25.45       305,400.00
            LI  NING   COMPANY    LIMITED                 21,500        31.65       680,475.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP              8,700       124.40      1,082,280.00
                                245/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING               4,000        17.16       68,640.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDINGS     LIMITED          6,000        14.14       84,840.00
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L            12,000         6.81       81,720.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDING    LTD          9,000        52.15       469,350.00
            KOOLEARN     TECHNOLOGY      HOLDING                2,500        33.55       83,875.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LIMITED             110,000          1.13      124,300.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 3,000        53.60       160,800.00
            TENCENT    HOLDINGS     LIMITED                 58,600        504.00      29,534,400.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD               99,000         1.00       99,000.00
            MEITUAN    DIANPING-CLASS        B              36,500        232.00      8,468,000.00
            TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD             8,400        13.66       114,744.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             11,000         9.22      101,420.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 6,000        46.70       280,200.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD               24,500         9.23      226,135.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B              1,100        87.28       96,008.00
            CHINA   FEIHE   LTD                   12,000        16.34       196,080.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   COMPANY    LIMITED           28,000        36.05      1,009,400.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDINGS     CO  LTD         14,000        48.50       679,000.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               19,500         4.71       91,845.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            20,000        14.60       292,000.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H                4,000        63.95       255,800.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD           13,000         7.15       92,950.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LIMITED             51,000         5.44      277,440.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD            5,000       105.50       527,500.00
            HENGAN    INTERNATIONAL       GROUP   CO  LTD           6,500        58.65       381,225.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS     LTD           4,000        25.10       100,400.00
            AK  MEDICAL    HOLDINGS     LTD                4,000        18.38       73,520.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      TECHNOLOGY      LI      34,000        17.40       591,600.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN              3,800       109.90       417,620.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H                24,000        17.32       415,680.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                     7,700        13.34       102,718.00
            SINOPHARM     MEDICINE     HOLDING    CO-H            13,600        18.14       246,704.00
            3SBIO   INC                      10,500         8.45       88,725.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H                  600      182.30       109,380.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDINGS     LIMITED          17,000         8.90      151,300.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP   LTD            58,000        15.58       903,640.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTICAL                 12,000         4.13       49,560.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    MEDICINE     HLDGS        22,000         3.21       70,620.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                10,000        13.98       139,800.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              12,000        35.00       420,000.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC                9,500        57.10       542,450.00
            LUYE   PHARMA    GROUP                   18,500         4.62       85,470.00
                                246/325


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTICAL        CO  LTD-H         5,000        31.00       155,000.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                      106,000          8.78      930,680.00
            SSY  GROUP   LIMITED                    10,000         4.65       46,500.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD                  2,776       106.10       294,533.60
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              10,500        178.60      1,875,300.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA              283,000          2.57      727,310.00
            BANK   OF  CHINA   LTD                  812,000          2.57     2,086,840.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        LTD-H              90,000         3.99      359,100.00
            CHINA   CITIC   BANK                   91,000         3.22      293,020.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H               983,000          5.50     5,406,500.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H             34,000         2.71       92,140.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-   H              40,000        38.55      1,542,000.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                  59,600         4.64      276,544.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL      BANK   CO  LTD-H        24,000         3.17       76,080.00
            INDUSTRIAL      AND  COMMERCIAL      BANK   OF  CHINA        621,000          4.39     2,726,190.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA   CO  LTD-H         102,000          3.53      360,060.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEMENT-H                90,000         1.48      133,200.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LIMITED                 8,000        11.40       91,200.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO             36,000         4.22      151,920.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGEMENT               92,000         0.82       75,440.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITAL    CORP   LTD-H         13,600        17.20       233,920.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               22,000        17.62       387,640.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                 18,000         6.93      124,740.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 10,600         9.44      100,064.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO  LTD-H            5,000        11.34       56,700.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              28,000         6.73      188,440.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H               14,000        12.68       177,520.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO.               76,000        18.36      1,395,360.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             28,400        22.10       627,640.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H             30,000         0.80       24,000.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HLDS   COMPANY    LTD       16,600        12.28       203,848.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     COMPANY    LIMITED         8,500        30.30       257,550.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     COMPANY    OF  CHINA   LTD       85,000         2.46      209,100.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY     - H            70,000         6.01      420,700.00
            PING   AN  INSURANCE     (GROUP)    CO  OF  CHINA   LT      61,000        81.00      4,941,000.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                3,800        43.70       166,060.00
            AGILE   PROPRETY     HOLDINGS     LIMITED             12,000        10.24       122,880.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD                9,000        8.38       75,420.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP                 20,000        16.30       326,000.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LIMITED           62,000         4.79      296,980.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND&INVEST                  40,500        21.35       864,675.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD             15,000         6.61       99,150.00
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            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD               32,000        35.35      1,131,200.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -H                18,500        24.75       457,875.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD              30,000         6.08      182,400.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     COMPANY             79,000         9.55      754,450.00
            GUANGSHOU     R&F  PROPERTIES      - H            11,600        10.02       116,232.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD               21,000         4.09       85,890.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LIMITED                12,500        13.98       174,750.00
            LOGAN   GROUP   COMPANY    LIMITED               16,000        13.04       208,640.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD              19,000        41.35       785,650.00
            POLY   PROPERTY     SERVICES     CO  LTD-H             1,200        65.00       78,000.00
            SEAZEN    GROUP   LTD                   20,000         6.50      130,000.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               42,000         2.42      101,640.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD              13,500        32.80       442,800.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD.             19,000         1.77       33,630.00
            SOHO   CHINA   LTD                    24,500         2.33       57,085.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD               26,000        31.50       819,000.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD                  17,000        14.26       242,420.00
            YUEXIU    PROPERTY     COMPANY    LTD             88,000         1.47      129,360.00
            YUZHOU    GROUP   HOLDINS    CO  LTD             17,000         3.47       58,990.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD             14,000         4.56       63,840.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SOFTWARE     GROUP          24,000        17.34       416,160.00
            KINGSOFT     CORPORATION      LTD.               8,000        37.20       297,600.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               8,000        16.74       133,920.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC             7,500        47.30       354,750.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              7,000        37.30       261,100.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H              10,000         2.98       29,800.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LIMITED                7,000        26.05       182,350.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING    LTD            7,000        10.44       73,080.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H                  4,900        10.14       49,686.00
            LENOVO    GROUP   LTD                   74,000         5.06      374,440.00
            SUNNY   OPTICAL    TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD         7,300       117.40       857,020.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B                107,600         22.10      2,377,960.00
            ZTE  CORPORATION                        7,800        19.50       152,100.00
            CHINA   MOBILE    LTD                   63,000        53.85      3,392,550.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD               134,000          2.56      343,040.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H                454,000          1.50      681,000.00
            CHINA   UNICOM    HONG   KONG   LTD              62,000         5.42      336,040.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED           6,000        24.55       147,300.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GROUP   LIMITED         60,000         3.13      187,800.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                   93,000         1.63      151,590.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LIMITED                27,800        22.30       619,940.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP               27,000         4.83      130,410.00
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            CHINA   POWER   INTERNATIONAL       DEVELOPMENT            37,000         1.47       54,390.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LTD            10,000        36.55       365,500.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS     CO  LTD        22,000         8.86      194,920.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD                8,400        85.85       721,140.00
            GUANGDONG     INVESTMENT                    32,000        12.68       405,760.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H                44,000         3.06      134,640.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD              44,000         5.16      227,040.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LIMITED              5,000        24.60       123,000.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING       INTERNATIONA           36,000        18.42       663,120.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD               42,000         9.11      382,620.00
                                    8,980,234               115,331,342.58
                香港ドル     小計
                                                  (1,581,192,706)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                   36,200         3.64      131,768.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                 3,000        21.18       63,540.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD             27,000         5.60      151,200.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS              13,100         5.20       68,120.00
            GAMUDA    BHD                      13,300         3.50       46,550.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                     8,100        7.45       60,345.00
            SIME   DARBY   BERHAD                    23,500         2.30       54,050.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD              8,300        5.08       42,164.00
            MISC   BHD                       11,800         7.52       88,736.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD                10,000         3.90       39,000.00
            GENTING    BHD                     25,800         3.57       92,106.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD                 26,600         2.32       61,712.00
            CARLSBERG     BREWERY    MALAYSIA     B            1,200        19.60       23,520.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD              1,200        32.00       38,400.00
            GENTING    PLANTATIONS      BERHAD                2,500        10.00       25,000.00
            IOI  CORPORATION      BERHAD                 22,800         4.43      101,004.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BERHAD                5,000        22.32       111,600.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                  600      140.80        84,480.00
            PPB  GROUP   BERHAD                     6,040        18.56       112,102.40
            QL  RESOURCES     BHD                   8,700        9.54       82,998.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              23,900         5.12      122,368.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD                18,100        13.00       235,300.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                  20,500         5.35      109,675.00
            KOSSAN    RUBBER    INDUSTRIES                   7,500        10.96       82,200.00
            SUPERMAX     CORP   BHD                  16,600         7.48      124,168.00
            TOP  GLOVE   CORPORATION      BHD              49,500         7.15      353,925.00
            AMMB   HOLDINGS     BERHAD                  17,000         3.00       51,000.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               66,000         3.20      211,200.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                  6,600        14.78       97,548.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               1,900        13.90       26,410.00
                                249/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MALAYAN    BANKING    BERHAD                 40,200         7.45      299,490.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD                   29,800        16.10       479,780.00
            RHB  BANK   BHD                     16,400         4.66       76,424.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD                   32,600         3.11      101,386.00
            DIGI.COM     BHD                     28,700         4.07      116,809.00
            MAXIS   BERHAD                      26,800         5.04      135,072.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD                 8,200        4.15       34,030.00
            PETRONAS     GAS  BHD                   8,900        16.60       147,740.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD                 24,500        11.18       273,910.00
            YTL  CORP   BHD                     16,000         0.65       10,400.00
                                     714,440               4,567,230.40
            マレーシアリンギット           小計
                                                   (116,464,375)
    タイバーツ        IRPC   PCL-NVDR                      121,100          2.24      271,264.00
            PTT  EXPLORATION      & PRODUCTION      PCL-NVDR           15,400        83.25      1,282,050.00
            PTT  PUBLIC    COMPANY    LIMITED-     NVDR           119,600         35.25      4,215,900.00
            THAI   OIL  PUBLIC    CO  LTD-NVDR                9,100        38.75       352,625.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                14,200        23.10       328,020.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PLC-NVDR               25,200        44.00      1,108,800.00
            SIAM   CEMENT    PUBLIC    CO  LTD  (THE)   -NVDR          8,200       365.00      2,993,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  -NVDR             45,700        58.00      2,650,600.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO-    NVDR          72,400         9.00      651,600.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR                90,600        10.00       906,000.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR                 69,600         3.88      270,048.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               36,600        22.40       819,840.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR               20,891        28.00       584,948.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PUBLIC    CO  LTD-NVDR          55,300        14.70       812,910.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO  LTD  NVDR            10,200        37.25       379,950.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                      59,700        62.50      3,731,250.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS   PCL-NVDR              39,600        29.75      1,178,100.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                      7,000        38.50       269,500.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                 31,900        14.10       449,790.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVICE    -NVDR            97,500        20.40      1,989,000.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PUBLIC    CO  LTD  - NVDR        5,400       108.00       583,200.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    CO  LTD-FOREIGN      REG        5,900       107.50       634,250.00
            KASIKORNBANK       PUBLIC    CAMPANY    LTD-   FOREIGN         12,000        82.75       993,000.00
            KASIKORNBANK       PUBLIC    CAMPANY    LTD-   NVDR         5,500        82.75       455,125.00
            KRUNG   THAI   BANK   PCL-NVDR                 29,200         9.45      275,940.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   PUBLIC    CO  LTD-NVDR          8,700        71.50       622,050.00
            TMB  BANK   PUBLIC    CO  LTD-NVDR               135,700          0.91      123,487.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR                18,000        21.70       390,600.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR                  8,500        30.50       259,250.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                 7,600        50.75       385,700.00
                                250/325


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            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                   6,300        48.25       303,975.00
            CENTRAL    PATTANA    PUBLIC    CO  LTD-   NVDR          25,200        45.50      1,146,600.00
            LAND   AND  HOUSES    PUBLIC    CO  LTD-NVDR            81,200         7.20      584,640.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  12,200        180.50      2,202,100.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                 24,900        54.75      1,363,275.00
            TOTAL   ACCESS    COMMUNICATION       PCL  -NVDR          4,600        34.25       157,550.00
            TRUE   CORPORATION      PCL-NVDR                150,000          3.26      489,000.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                   6,800        44.50       302,600.00
            ELECTRICITY      GENERATING      PCL  -NVDR            2,500       212.00       530,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 14,700        41.00       602,700.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                   5,800        62.75       363,950.00
            GULF   ENERGY    DEVEROPMENT      RTS  NEW            2,000        3.86       7,720.00
            GULF   ENERGY    DEVEROPMENT-NVDR                   20,000        31.75       635,000.00
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR                    7,900        54.25       428,575.00
                                    1,550,391               39,085,482.00
               タイバーツ      小計
                                                   (132,890,638)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             16,450        48.40       796,180.00
            AYALA   CORPORATION                       3,110       716.00      2,226,760.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC                 600      404.80       242,880.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC                31,850        61.70      1,965,145.00
            SM  INVESTMENTS      CORP                  2,645       887.00      2,346,115.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC             11,770        105.60      1,242,912.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                  4,110       136.80       562,248.00
            PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC                6,100        50.50       308,050.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 10,180        142.90      1,454,722.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS                7,737        65.25       504,839.25
            BDO  UNIBANK    INC                   22,020        91.25      2,009,325.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               13,040        34.55       450,532.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO            110,900          3.50      388,150.00
            AYALA   LAND   INC                    88,200        29.75      2,623,950.00
            MEGAWORLD     CORP                    92,000         3.06      281,520.00
            ROBINSONS     LAND   CO                  17,200        14.60       251,120.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC                108,800         28.30      3,079,040.00
            GLOBE   TELECOM    INC                    335     2,132.00        714,220.00
            PLDT   INC                         830     1,446.00       1,200,180.00
            ABOITIZ    POWER   CORP                  12,000        27.00       324,000.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                  2,340       265.00       620,100.00
                                     562,217              23,591,988.25
              フィリピンペソ        小計
                                                    (51,430,534)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT                115,900       1,200.00      139,080,000.00
    ピア
            PT  UNITED    TRACTORS     TBK  DISTRIBUTES              19,300      22,650.00       437,145,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT               208,200        800.00     166,560,000.00
                                251/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             29,700       8,775.00      260,617,500.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA                13,200      11,650.00       153,780,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT           28,900      10,100.00       291,890,000.00
            PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK             216,200       4,900.00     1,059,380,000.00
            ACE  HARDWARE     INDONESIA                   66,900       1,580.00      105,702,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            83,400       6,000.00      500,400,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    TBK  PT          21,200      10,275.00       217,830,000.00
            PT  GUDANG    GARAM   TBK                  4,000      45,550.00       182,200,000.00
            PT  HANJAYA    MANDALA    SAMPOERNA     TBK           79,100       1,625.00      128,537,500.00
            PT  INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK            51,300       7,575.00      388,597,500.00
            PT  UNILEVER     INDONESIA     TBK              79,100       8,250.00      652,575,000.00
            KALBE   FARMA   PT                   246,100       1,555.00      382,685,500.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT              76,300       5,025.00      383,407,500.00
            PT  BANK   CENTRAL    ASIA   TBK              100,800       31,225.00      3,147,480,000.00
            PT  BANK   MANDIRI                     190,900       5,775.00     1,102,447,500.00
            PT  BANK   RAKYAT                     567,600       3,410.00     1,935,516,000.00
            TELEKOMUNIKASI        TBK  PT               518,600       2,800.00     1,452,080,000.00
            XL  AXIATA    TBK  PT                  35,400       2,190.00       77,526,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT            65,600       1,120.00       73,472,000.00
                                    2,817,700             13,238,909,000.00
             インドネシアルピア          小計
                                                    (95,320,144)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS                          421     33,150.00       13,956,150.00
            S-OIL   CORPORATION                        422     56,000.00       23,632,000.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                  592    146,000.00        86,432,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP                  970     48,650.00       47,190,500.00
            HYUNDAI    STEEL   COMPANY                   1,044      24,700.00       25,786,800.00
            KOREA   ZINC   CO.,   LTD.                   97    401,000.00        38,897,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD               227    103,000.00        23,381,000.00
            LG  CHEM   LTD                       474    699,000.00       331,326,000.00
            LG  CHEM   LTD                       89    347,500.00        30,927,500.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                   161    208,500.00        33,568,500.00
            POSCO                           779    185,000.00       144,115,000.00
            POSCO   CHEMUCAL     CO  LTD                  201     86,700.00       17,426,700.00
            CJ  CORP                          168     82,300.00       13,826,400.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO.,   LTD               255     94,900.00       24,199,500.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE    ENGINEERING            415     22,600.00        9,379,000.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                    664     27,100.00       17,994,400.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                  512     25,250.00       12,928,000.00
            HANWHA    CORPORATION                       575     30,200.00       17,365,000.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTRUCTION       CO         921     32,200.00       29,656,200.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS              114    223,500.00        25,479,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES      LTD             596     23,250.00       13,857,000.00
                                252/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHORE     ENGINEERIN            361     86,500.00       31,226,500.00
            LG  CORP                        1,017      79,500.00       80,851,500.00
            LOTTE   CORPORATION                        301     30,000.00        9,030,000.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP                 441     13,750.00        6,063,750.00
            SAMSUNG    C&T  CORPORATION                     896    108,000.00        96,768,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              1,267      11,200.00       14,190,400.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES      CO.,LTD.             4,593      5,270.00       24,205,110.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD                   375    210,000.00        78,750,000.00
            S1  CORPORATION                          219     88,100.00       19,293,900.00
            CJ  LOGISTICS     CORPORATION                     74    158,000.00        11,692,000.00
            GLOVIS    CO  LTD                      153    135,000.00        20,655,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD                1,030      18,400.00       18,952,000.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD                   2,212      3,315.00       7,332,780.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO  LTD            611     31,250.00       19,093,750.00
            HANON   SYSTEMS                       1,587      12,400.00       19,678,800.00
            HYUNDAI    MOBIS                       699    223,500.00       156,226,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                   1,554     167,500.00       260,295,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   COMPANY                    419     82,700.00       34,651,300.00
            HYUNDAI    MOTOR   COMPANY                    180     82,500.00       14,850,000.00
            KIA  MOTORS    CORPORATION                    2,788      42,100.00       117,374,800.00
            COWAY   CO  LTD                      538     79,100.00       42,555,800.00
            FILA   HOLDINGS     CORP                    358     38,500.00       13,783,000.00
            HLB  INC                         405    105,000.00        42,525,000.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  1,134      90,200.00       102,286,800.00
            KANGWON    LAND   INC                    845     21,100.00       17,829,500.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC                533     19,000.00       10,127,000.00
            KAKAO   CORP                        589    384,000.00       226,176,000.00
            NAVER   CORPORATION                       1,271     304,500.00       387,019,500.00
            NCSOFT    CORP                       173    791,000.00       136,843,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION                      211    189,000.00        39,879,000.00
            PEARLABYSS      CORP                      54    196,700.00        10,621,800.00
            CJ  ENM  CO  LTD                      144    125,700.00        18,100,800.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                   258     72,400.00       18,679,200.00
            LOTTE   SHOPPING     CO  LTD                  60    78,100.00        4,686,000.00
            SHINSEGAE     CO  LTD                     63    207,000.00        13,041,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD                    61    121,000.00        7,381,000.00
            E-MART    INC                       171    138,000.00        23,598,000.00
            GS  RETAIL    CO  LTD                    290     32,700.00        9,483,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                    85    375,500.00        31,917,500.00
            KT&G   CORPORATION                       1,193      84,100.00       100,331,300.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA               243    137,000.00        33,291,000.00
            OTTOGI    CORPORATION                        4   587,000.00        2,348,000.00
                                253/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMOREPACIFIC       CORP                    329    167,000.00        54,943,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP-PREF                     33    60,400.00        1,993,200.00
            AMOREPACIFIC       GROUP                    240     50,300.00       12,072,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE   LTD              96   1,510,000.00        144,960,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE-PREF                17    708,000.00        12,036,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD               697     98,600.00       68,724,200.00
            ALTEOGEN     INC                      208    200,300.00        41,662,400.00
            CELLTRION     INC                      979    298,500.00       292,231,500.00
            CELLTRION     PHARM   INC                   170    117,200.00        19,924,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                    55    294,500.00        16,197,500.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD                174    759,000.00       132,066,000.00
            SEEGENE    INC                       204    242,100.00        49,388,400.00
            SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO              334    139,500.00        46,593,000.00
            YUHAN   CORPORATION                        479     64,000.00       30,656,000.00
            BS  FINANCIAL     GROUP   INC                2,009      5,080.00       10,205,720.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP   INC.               3,070      27,700.00       85,039,000.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                2,644      8,130.00       21,495,720.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                4,039      37,500.00       151,462,500.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   CO  LTD            4,686      28,400.00       133,082,400.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC               5,539      8,420.00       46,638,380.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO              427     76,100.00       32,494,700.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD               1,580      3,225.00       5,095,500.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD               2,873      9,100.00       26,144,300.00
            SAMSUNG    CARD   CO  LTD                   310     28,650.00        8,881,500.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO,LTD.                 639     31,050.00       19,840,950.00
            WOORI   INVESTMENT      & SECURITIES      CO.,LTD            748     9,190.00       6,874,120.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                   507     44,650.00       22,637,550.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO              648     22,400.00       14,515,200.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS                315    186,000.00        58,590,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO.,LTD.               656     63,200.00       41,459,200.00
            DUZONBIZON      CO  LTD                    190    115,000.00        21,850,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                   356    177,000.00        63,012,000.00
            KMW  CO  LTD                       241     83,900.00       20,219,900.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                   2,378      15,950.00       37,929,100.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                    115    166,000.00        19,090,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO  LTD            573    144,000.00        82,512,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD              48,873      58,400.00      2,854,183,200.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD              8,414      49,500.00       416,493,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                   563    429,500.00       241,808,500.00
            LG  UPLUS   CORP                     1,886      11,850.00       22,349,100.00
            SK  TELECOM    CO  LTD                    405    238,000.00        96,390,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORPORATION               2,821      20,300.00       57,266,300.00
                                254/325


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            KOREA   GAS  CORPORATION                      265     23,400.00        6,201,000.00
            HYNIX   SEMICONDUCTOR       INC                5,633      77,300.00       435,430,900.00
                                     146,575             9,297,646,880.00
               韓国ウォン      小計
                                                   (834,928,689)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              11,000        81.20       893,200.00
            ASIA   CEMENT    CORPORATION                   22,000        42.60       937,200.00
            CHINA   STEEL   CORP                   126,000         21.00      2,646,000.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE   CORPORATION            37,000        69.80      2,582,600.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORPORATION                 40,000        79.20      3,168,000.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 54,000        61.00      3,294,000.00
            TAIWAN    CEMENT    CORPORATION                  50,073        42.55      2,130,606.15
            TAIWAN    CEMENT    CORPORATION-NEW                   2,004        42.55       85,270.20
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               1,000       665.00       665,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             25,000        26.90       672,500.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                3,060       328.00      1,003,680.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP-NEW                  61      328.00        20,008.00
            EVA  AIRWAYS    CORP                   18,897        11.80       222,984.60
            EVERGREEN     MARINE    CORPORATION                 22,740        19.00       432,060.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP              17,000        32.15       546,550.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    INDUSTRY     CO.,LTD            21,000        38.45       807,450.00
            ECLAT   TEXTILE    CO  LTD                 2,000       373.00       746,000.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              4,200       167.00       701,400.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD  NEW             440      167.00        73,480.00
            FORMOSA    TAFFETA    CO  LTD                8,000        30.90       247,200.00
            GIANT   MANUFACTURING       CO  LTD              3,000       293.00       879,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD              2,000       319.00       638,000.00
            POU  CHEN                       19,000        27.30       518,700.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD                3,000       603.00      1,809,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP               6,000       265.00      1,590,000.00
            STANDARD     FOODS   CORPORATION                  2,000        63.10       126,200.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            49,000        65.30      3,199,700.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK               46,253        17.75       820,990.75
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK(NEW)               1,850        17.75       32,837.50
            CHINATRUST      FINANCIAL     HOLDING              179,000         18.80      3,365,200.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO             115,860         26.60      3,081,876.00
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO             102,863         20.90      2,149,836.70
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO-NEW              2,545        20.90       53,190.50
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     CO  LTD          81,359        18.00      1,464,462.00
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     NEW            3,774        18.00       67,932.00
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD            111,000         28.75      3,191,250.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS     CO.,LTD.           103,760         10.90      1,130,984.00
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS                100,485         13.00      1,306,305.00
                                255/325


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            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 46,502         9.90      460,369.80
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL     HOLDING    CO       93,276        19.85      1,851,528.60
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL     HOLDING-NEW           2,318        19.85       46,012.30
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            34,299        40.55      1,390,824.45
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD               12,632        130.50      1,648,476.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD           96,000        18.20      1,747,200.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD  (NEW)          3,160        18.20       57,512.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO             81,000        39.45      3,195,450.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL     HOLDING           130,000          8.60     1,118,000.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             21,540        20.15       434,031.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD            68,000        42.25      2,873,000.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD         113,432          8.36      948,291.52
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP              6,000        46.15       276,900.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD              5,800        41.40       240,120.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD  NEW            2,900        41.40       120,060.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                 6,000       218.50      1,311,000.00
            ACER   INC                       34,000        24.80       843,200.00
            ADVANTECH     CO  LTD                   4,299       283.00      1,216,617.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 8,000       247.50      1,980,000.00
            AU  OPTRONICS     CORP                   78,000        12.40       967,200.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD               7,000       188.00      1,316,000.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD              7,010        86.20       604,262.00
            COMPAL    ELECTRONICS                      37,000        19.00       703,000.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                20,000        184.00      3,680,000.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD               7,000        52.10       364,700.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY                127,800         77.90      9,955,620.00
            INNOLUX    DISPLAY    CORPORATION                 95,000        10.15       964,250.00
            INVENTEC     CORPORATION                     24,000        22.60       542,400.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD                1,080      3,505.00       3,785,400.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP                24,000        46.15      1,107,600.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD            6,000       135.00       810,000.00
            PEGATRON     CORP                     22,000        63.20      1,390,400.00
            QUANTA    COMPUTER     INC                 31,000        74.40      2,306,400.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP              16,000        42.90       686,400.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                 3,000       161.50       484,500.00
            WISTRON    CORPORATION                     25,293        30.45       770,171.85
            WIWYNN    CORP                      1,000       665.00       665,000.00
            WPG  HOLDINGS     CO  LTD                 15,520        40.30       625,456.00
            YAGEO   CORPORATION                       4,198       350.50      1,471,399.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING    LTD           7,000       121.00       847,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               39,000        108.50      4,231,500.00
            FAR  EASTONE    TELECOMMUNICATIONS          CO  LTD        16,000        62.10       993,600.00
                                256/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                 17,000        100.00      1,700,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD            34,000        62.00      2,108,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                  2,000       392.50       785,000.00
            MEDIATEK     INCORPORATION                     15,000        595.00      8,925,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                 10,000        54.20       542,000.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         CORP   LTD           6,000       237.50      1,425,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                1,000       276.50       276,500.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC               6,000        87.50       525,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP               5,000       356.00      1,780,000.00
            SILERGY    CORP                      1,000      1,700.00       1,700,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING              252,000        427.00     107,604,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORPORATION             119,000         23.70      2,820,300.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMICONDUCTOR       COR       10,000        96.20       962,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                3,000       287.50       862,500.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               20,000        13.60       272,000.00
                                    3,282,283               240,618,804.92
               新台湾ドル      小計
                                                   (871,040,073)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD               7,256       405.95      2,945,573.20
            COAL   INDIA   LTD                    12,603        126.95      1,599,950.85
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP                7,413       193.75      1,436,268.75
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 19,253        80.55      1,550,829.15
            OIL  AND  NATURAL    GAS  CORPORATION      LIMITED         23,617        72.70      1,716,955.90
            PETRONET     LNG  LTD                   6,135       235.55      1,445,099.25
            RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED               29,286       2,161.35       63,297,296.10
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  6,833       209.45      1,431,171.85
            ASIAN   PAINTS    LTD                   3,066      1,979.05       6,067,767.30
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD                2,004       561.80      1,125,847.20
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                 3,391       687.10      2,329,956.10
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               13,229        182.80      2,418,261.20
            JSW  STEEL   LTD                     9,521       286.85      2,731,098.85
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD                1,414      1,459.05       2,063,096.70
            SHREE   CEMENT    LTD                     82    19,401.50        1,590,923.00
            TATA   STEEL   LTD                    3,137       417.40      1,309,383.80
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 1,240      3,835.60       4,756,144.00
            UPL  LTD                        5,579       494.55      2,759,094.45
            VEDANTA    LTD                     20,944        127.95      2,679,784.80
            HAVELLS    INDIA   LTD                   2,221       641.40      1,424,549.40
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                  5,137       909.50      4,672,101.50
            SIEMENS    LTD                       617     1,198.30        739,351.10
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON              4,400       343.85      1,512,940.00
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LIMITED              1,604       375.10       601,660.40
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD                 676     1,248.50        843,986.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BAJAJ   AUTO   LTD                     657     2,910.15       1,911,968.55
            BHARAT    FORGE   LTD                   2,003       465.95       933,297.85
            BOSCH   LIMITED                         55    12,778.10         702,795.50
            EICHER    MOTORS    LTD                   1,479      2,176.95       3,219,709.05
            HERO   MOTOCORP     LTD                    912     2,904.00       2,648,448.00
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD                8,025       613.90      4,926,547.50
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LIMITED                1,271      7,215.25       9,170,582.75
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD              7,442       109.80       817,131.60
            TATA   MOTORS    LTD                   19,134        140.10      2,680,673.40
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   46    18,503.85         851,177.10
            TITAN   CO  LTD                     3,396      1,161.10       3,943,095.60
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD                 718     2,225.85       1,598,160.30
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                   626     3,279.70       2,053,092.20
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE                 8,839       221.55      1,958,280.45
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                 1,590      2,222.70       3,534,093.00
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LIMITED                590     3,738.30       2,205,597.00
            ITC  LIMITED                       30,171        183.80      5,545,429.80
            NESTLE    INDIA   LTD                    237     16,312.50        3,866,062.50
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD              4,145       534.75      2,216,538.75
            UNITED    SPIRITS    LTD                  2,972       550.45      1,635,937.40
            COLGATE    PALMOLIVE     INDIA                  573     1,365.80        782,603.40
            DABUR   INDIA   LIMITED                    5,421       492.35      2,669,029.35
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             4,181       672.85      2,813,185.85
            HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED                8,409      2,132.25       17,930,090.25
            MARICO    LTD                      4,621       364.00      1,682,044.00
            AUROBINDO     PHARMA    LIMITED                 2,683       801.85      2,151,363.55
            BIOCON    LTD                      2,930       427.90      1,253,747.00
            CIPLA   LTD                       3,110       727.55      2,262,680.50
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD                 814     3,157.10       2,569,879.40
            DR.REDDY'S      LABORATORIES                    1,225      4,429.45       5,426,076.25
            LUPIN   LTD                       2,078       941.10      1,955,605.80
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD                 909     1,295.85       1,177,927.65
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD             9,053       509.30      4,610,692.90
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD               502     2,807.80       1,409,515.60
            AXIS   BANK   LIMITED                    23,155        431.25      9,985,593.75
            BANDHAN    BANK   LTD                   7,410       300.85      2,229,298.50
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE    CORPORATION           16,825       1,760.75       29,624,618.75
            ICICI   BANK   LIMITED                    52,165        367.60      19,175,854.00
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD                2,812       286.75       806,341.00
            STATE   BANK   OF  INDIA                  18,252        194.85      3,556,402.20
            BAJAJ   FINANCE    LIMITED                   1,840      3,422.85       6,298,044.00
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD              522     2,370.75       1,237,531.50
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            REC  LTD                        5,374       106.45       572,062.30
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                  785      638.85       501,497.25
            BAJAJ   FINSERV    LTD                    391     6,026.80       2,356,478.80
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD              7,226       585.70      4,232,268.20
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE     CO  LTD        1,878      1,217.95       2,287,310.10
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA               3,524       434.40      1,530,825.60
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD               4,090       830.50      3,396,745.00
            DLF  LIMITED                        4,986       150.10       748,398.60
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                 11,099        721.95      8,012,923.05
            INFOSYS    LIMITED                     34,841        927.75      32,323,737.75
            TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD               9,209      2,327.65       21,435,328.85
            TECH   MAHINDRA     LTD                   4,742       753.35      3,572,385.70
            WIPRO   LTD                      11,685        282.85      3,305,102.25
            BHARTI    AIRTEL    LIMITED                  12,929        504.25      6,519,448.25
            BHARTI    INFRATEL     LTD                  3,387       210.45       712,794.15
            GAIL   INDIA   LIMITED                    13,856        91.05      1,261,588.80
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD                 2,160       391.50       845,640.00
            NTPC   LTD                       26,678        90.40      2,411,691.20
            POWER   GRID   CORPORATION      OF  INDIA   LIMITED         20,048        175.25      3,513,412.00
                                     633,344              392,615,472.20
               インドルピー       小計
                                                   (573,218,589)
    エジプトポンド        ELSEWEDY     ELECTRIC     CO                 5,455        7.05       38,457.75
            EASTERN    TOBACCO                      8,610        12.02       103,492.20
            COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK   EGYPT   SAE       14,860        66.99       995,471.40
                                     28,925              1,137,421.35
              エジプトポンド        小計
                                                    (7,643,471)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LIMITED                 1,848       134.35       248,278.80
    ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD               597     1,262.68        753,819.96
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LIMITED                 4,375       475.21      2,079,043.75
            GOLD   FIELDS    LIMITED                    9,296       218.31      2,029,409.76
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD              6,114       102.96       629,497.44
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LIMITED             8,530       156.51      1,335,030.30
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                   490      512.00       250,880.00
            NORTHAM    PLATINUM     LTD                 4,014       165.40       663,915.60
            SASOL   LTD.                       6,146       136.99       841,940.54
            SIBANYE    STILLWATER      LTD                24,409        54.93      1,340,786.37
            BIDVEST    GROUP   LTD                   2,459       150.13       369,169.67
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                 4,230        90.23       381,672.90
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  2,037       132.05       268,985.85
            NASPERS    LIMITED-N     SHS                 4,471      2,882.49       12,887,612.79
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD                  7,054        10.87       76,676.98
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LIMITED                7,756        34.13       264,712.28
                                259/325


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            BID  CORP   LTD                     3,630       266.30       966,669.00
            CLICKS    GROUP   LTD                   2,773       240.66       667,350.18
            SHOPRITE     HOLDINGS     LIMITED                 4,662       141.94       661,724.28
            SPAR   GROUP   LIMITED                    1,720       175.82       302,410.40
            TIGER   BRANDS    LTD                   1,629       183.81       299,426.49
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDINGS     LTD          10,359        17.93       185,736.87
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LTD             4,363       139.45       608,420.35
            ABSA   GROUP   LTD                    8,051        89.18       717,988.18
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD                627      961.60       602,923.20
            NEDBANK    GROUP   LTD                   2,834       100.83       285,752.22
            STANDARD     BANK   GROUP   LIMITED               13,765        114.64      1,578,019.60
            FIRSTRAND     LIMITED                    50,188        41.00      2,057,708.00
            REINET    INVESTMENTS      SCA                1,681       312.96       526,085.76
            REMGRO    LTD                      4,353        92.28       401,694.84
            DISCOVERY     LTD                     4,482       132.19       592,475.58
            MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDINGS               8,911        15.81       140,882.91
            OLD  MUTUAL    LTD                    52,788        11.55       609,701.40
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOLDINGS     LIMITE         5,957        31.59       188,181.63
            SANLAM    LTD                      16,620        56.56       940,027.20
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                  3,006        72.00       216,432.00
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC-NEW                   129       72.00        9,288.00
            MTN  GROUP   LIMITED                    18,216        60.50      1,102,068.00
            VODACOM    GROUP   LIMITED                   6,997       128.11       896,385.67
                                     321,567              38,978,784.75
             南アフリカランド         小計
                                                   (249,464,222)
                                   22,676,429                6,087,382,618
                 合　計
                                                  (6,087,382,618)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

          通貨              銘柄数           組入株式時価比率             合計金額に対する比率

    米ドル              株式       40銘柄                   9.6  %            15.9  %
    メキシコペソ              株式       23銘柄                   1.1  %             1.8  %
    ブラジルレアル              株式       53銘柄                   3.5  %             5.8  %
    チリペソ              株式       16銘柄                   0.4  %             0.6  %
    コロンビアペソ              株式       5銘柄                   0.1  %             0.2  %
    ユーロ              株式       5銘柄                   0.1  %             0.1  %
    トルコリラ              株式       14銘柄                   0.2  %             0.4  %
    チェココルナ              株式       3銘柄                   0.1  %             0.1  %
    ハンガリーフォリント              株式       3銘柄                   0.1  %             0.2  %
    ポーランドズロチ              株式       15銘柄                   0.5  %             0.8  %
    香港ドル              株式       204銘柄                  15.7  %            26.0  %
    マレーシアリンギット              株式       40銘柄                   1.2  %             1.9  %
                                260/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    タイバーツ              株式       44銘柄                   1.3  %             2.2  %
    フィリピンペソ              株式       21銘柄                   0.5  %             0.8  %
    インドネシアルピア              株式       22銘柄                   0.9  %             1.6  %
    韓国ウォン              株式       107銘柄                   8.3  %            13.7  %
    新台湾ドル              株式       95銘柄                   8.6  %            14.3  %
    インドルピー              株式       86銘柄                   5.7  %             9.4  %
    エジプトポンド              株式       3銘柄                   0.1  %             0.1  %
    南アフリカランド              株式       39銘柄                   2.5  %             4.1  %
    　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資信託受     米ドル            GLOBAL    X MSCI   PAKISTAN     ETF            605        16,516.50
      益証券
                      ISHARES    MSCI   QATAR   ETF             30,028         524,889.44
                      ISHARES    MSCI   RUSSIA    ETF            61,449        2,046,866.19
                      ISHARES    MSCI   UAE  ETF              35,000         381,675.00
                                            127,082        2,969,947.13
                     米ドル    小計
                                                    (315,467,784)
          中国元（オフショア）            CHINAAMC     CSI  300  INDEX   ETF          469,800        22,033,620.00
                                            469,800        22,033,620.00
                  中国元（オフショア）           小計
                                                    (342,402,454)
                                                     657,870,238
    投資信託受益証券合計
                                                    (657,870,238)
     投資証券     米ドル            ISHARES    MSCI   SAUDI   ARABIA    ETF         62,460        1,808,841.60
                                            62,460        1,808,841.60
                     米ドル    小計
                                                    (192,135,154)
          メキシコペソ            DEUTSCHE     BANK   MEX(FIBRA     UNO          36,300         602,217.00
                      ADMINISTR)
                                            36,300         602,217.00
                    メキシコペソ       小計
                                                     (2,986,996)
          ブラジルレアル            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT               4,200        124,782.00
                      KLABIN    SA-UNIT                   7,100        176,364.00
                      SUL  AMERICA    SA-UNITS                 3,000        130,470.00
                                            14,300         431,616.00
                   ブラジルレアル        小計
                                                     (8,636,636)
          南アフリカランド            GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           25,563         324,394.47
                                            25,563         324,394.47
                   南アフリカランド         小計
                                                     (2,076,124)
                                                     205,834,910
    投資証券合計
                                                    (205,834,910)
                                                     863,705,148
                    合計
                                                    (863,705,148)
                                261/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                              組入投資信託受益証券             組入投資証券

                                                    合計金額に対する
        通貨            銘柄数
                                                       比率
                                 時価比率           時価比率
    米ドル           投資信託受益証券          4銘柄              3.1  %          －        36.5  %
                 投資証券        1銘柄               －          1.9  %       22.2  %
    メキシコペソ             投資証券        1銘柄               －          0.0  %        0.3  %
    ブラジルレアル             投資証券        3銘柄               －          0.1  %        1.0  %
    南アフリカランド             投資証券        1銘柄               －          0.0  %        0.2  %
    中国元（オフショ           投資信託受益証券          1銘柄              3.4  %          －        39.6  %
    ア）
    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2019年     9月10日現在）          （2020年     9月10日現在）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               113,125,734                40,244,868
        投資証券                              7,780,854,340               6,661,603,340
        未収入金                                    -            326,430
        未収配当金                               110,417,015                79,907,082
        前払金                                    -            231,000
                                            -          11,430,000
        差入委託証拠金
                                      8,004,397,089               6,793,742,720
        流動資産合計
                                      8,004,397,089               6,793,742,720
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                    -            237,600
        未払解約金                                93,530,000                8,000,000
        未払利息                                   234               117
                                          5,264               2,029
        その他未払費用
                                        93,535,498                8,239,746
        流動負債合計
                                        93,535,498                8,239,746
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              3,086,904,697               3,156,320,526
        剰余金
                                      4,823,956,894               3,629,182,448
          剰余金又は欠損金（△）
                                      7,910,861,591               6,785,502,974
        元本等合計
                                      7,910,861,591               6,785,502,974
       純資産合計
                                      8,004,397,089               6,793,742,720
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                262/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  2019年    9月11日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2020年    9月10日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
                      す。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                      最終相場によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2019年     9月10日現在）                  （2020年     9月10日現在）

        項　目
    １.   当計算期間の末日に                        3,086,904,697口                      3,156,320,526口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   2.5627円    1口当たり純資産額                   2.1498円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  25,627円)    (10,000口当たりの純資産額                  21,498円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2019年    9月11日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2020年    9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
                                263/325


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      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2020年     9月10日現在）

    　　　　　　　項　目
                                264/325

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    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2019年     9月10日現在）
    　　該当事項はありません。

    （2020年     9月10日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建              51,117,600              -     50,880,000          △237,600

              東証ＲＥＩＴ指数

                           51,117,600              -     50,880,000          △237,600
              先物
            合計               51,117,600              -     50,880,000          △237,600

    （注）１．時価の算定方法

         (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2019年    9月11日

                            至  2020年    9月10日
                                265/325

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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2019年     9月10日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 5,035,716,920円
    同期中における追加設定元本額                                                 4,119,008,327円
    同期中における一部解約元本額                                                 6,067,820,550円
    2019年    9月10日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  351,305,308円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  480,918,885円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  446,263,380円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  57,836,864円
    三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                                  909,213,703円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   3,042,377円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  10,585,962円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   7,675,091円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  20,215,989円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  11,885,680円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  11,475,916円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   5,609,434円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    412,141円
    三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  306,297,110円
    三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  58,642,282円
    ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                      17,158,414円
    格機関投資家限定＞
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  25,811,183円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      151,500,822円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  211,054,156円
    合計                                                 3,086,904,697円
                           （2020年     9月10日現在）


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 3,086,904,697円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,997,144,752円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,927,728,923円
    2020年    9月10日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  485,471,848円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  548,906,892円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  404,430,010円
                                266/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  60,993,325円
    三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                                 1,317,204,019円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   7,660,769円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  28,579,513円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  19,044,936円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  60,511,672円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  32,111,060円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  25,064,827円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  12,315,173円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   1,300,787円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    328,136円
    ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                      47,345,955円
    格機関投資家限定＞
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  13,743,335円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      39,497,389円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  51,810,880円
    合計                                                 3,156,320,526円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

       投資証券       エスコンジャパンリート投資法人                              122       12,309,800
               サンケイリアルエステート投資法人                              183       17,330,100
               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                              164       22,238,400
               日本アコモデーションファンド投資法人                              247       152,646,000
               ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                              909       69,084,000
               森ヒルズリート投資法人                              875       116,200,000
               産業ファンド投資法人                             1,051        188,654,500
               アドバンス・レジデンス投資法人                              706       219,213,000
               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                              484       90,459,600
               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                              372       148,242,000
               ＧＬＰ投資法人                             2,139        347,373,600
               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                              325       100,912,500
               日本プロロジスリート投資法人                             1,124        393,962,000
                                267/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               星野リゾート・リート投資法人                              112       55,216,000
               Ｏｎｅリート投資法人                              115       28,370,500
               イオンリート投資法人                              755       87,731,000
               ヒューリックリート投資法人                              598       80,909,400
               日本リート投資法人                              242       84,942,000
               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             4,777        67,928,940
               積水ハウス・リート投資法人                             2,188        161,474,400
               トーセイ・リート投資法人                              164       17,351,200
               ケネディクス商業リート投資法人                              274       59,211,400
               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              156       18,844,800
               サムティ・レジデンシャル投資法人                              141       13,775,700
               野村不動産マスターファンド投資法人                             2,404        318,289,600
               いちごホテルリート投資法人                              130        9,087,000
               ラサールロジポート投資法人                              829       143,334,100
               スターアジア不動産投資法人                              765       32,665,500
               マリモ地方創生リート投資法人                               71       7,242,000
               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                              213       111,186,000
               大江戸温泉リート投資法人                              120        7,644,000
               投資法人みらい                              801       30,357,900
               森トラスト・ホテルリート投資法人                              159       17,156,100
               三菱地所物流リート投資法人                              167       70,140,000
               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                              202       29,431,400
               ザイマックス・リート投資法人                              112        9,744,000
               タカラレーベン不動産投資法人                              226       18,938,800
               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                              235       32,782,500
               日本ビルファンド投資法人                              720       445,680,000
               ジャパンリアルエステイト投資法人                              743       432,426,000
               日本リテールファンド投資法人                             1,407        217,100,100
               オリックス不動産投資法人                             1,480        228,068,000
               日本プライムリアルティ投資法人                              463       147,234,000
               プレミア投資法人                              672       80,572,800
               東急リアル・エステート投資法人                              497       68,586,000
               グローバル・ワン不動産投資法人                              516       53,509,200
               ユナイテッド・アーバン投資法人                             1,590        179,511,000
               森トラスト総合リート投資法人                              531       72,003,600
               インヴィンシブル投資法人                             3,109        94,513,600
               フロンティア不動産投資法人                              247       86,203,000
               平和不動産リート投資法人                              463       52,782,000
               日本ロジスティクスファンド投資法人                              486       137,926,800
               福岡リート投資法人                              384       51,724,800
               ケネディクス・オフィス投資法人                              230       141,220,000
               いちごオフィスリート投資法人                              617       45,472,900
                                268/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               大和証券オフィス投資法人                              158       93,536,000
               阪急阪神リート投資法人                              335       39,697,500
               スターツプロシード投資法人                              115       22,873,500
               大和ハウスリート投資法人                             1,061        281,695,500
               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             2,395        115,678,500
               大和証券リビング投資法人                              936       98,373,600
               ジャパンエクセレント投資法人                              688       82,835,200
                    合計                        44,500       6,661,603,340
    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

    外国リート・インデックス・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2019年     9月10日現在）          （2020年     9月10日現在）
     資産の部
       流動資産
        預金                                50,802,920               73,049,415
        コール・ローン                                2,395,949               9,622,071
        投資証券                              5,474,632,806               7,670,568,831
        派生商品評価勘定                                    -             14,514
        未収入金                                 173,249                82,327
                                        4,597,224               10,368,904
        未収配当金
                                      5,532,602,148               7,763,706,062
        流動資産合計
                                      5,532,602,148               7,763,706,062
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 146,860                 450
        未払金                                    -          35,033,622
        未払解約金                                23,880,338                    -
        未払利息                                    4               28
                                           740               163
        その他未払費用
                                        24,027,942               35,034,263
        流動負債合計
                                        24,027,942               35,034,263
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,482,007,106               4,109,013,318
        剰余金
                                      3,026,567,100               3,619,658,481
          剰余金又は欠損金（△）
                                      5,508,574,206               7,728,671,799
        元本等合計
                                      5,508,574,206               7,728,671,799
       純資産合計
                                      5,532,602,148               7,763,706,062
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                269/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  2019年    9月11日
    　　　　　　　項　目
                                     至  2020年    9月10日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
                      す。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2019年     9月10日現在）                  （2020年     9月10日現在）

        項　目
    １.   当計算期間の末日に                        2,482,007,106口                      4,109,013,318口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   2.2194円    1口当たり純資産額                   1.8809円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  22,194円)    (10,000口当たりの純資産額                  18,809円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2019年    9月11日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2020年    9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
                                270/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2020年     9月10日現在）

    　　　　　　　項　目
                                271/325

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    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2019年     9月10日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
    市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             売建              23,901,930              -     24,048,790          △146,860
              米ドル             15,506,035              -     15,577,550           △71,515

              カナダドル               405,780            -       407,700          △1,920

              ユーロ               942,484            -       949,360          △6,876

              英ポンド               656,583            -       663,250          △6,667

              オーストラリアド

                           5,326,351             -      5,380,830          △54,479
              ル
              香港ドル               368,231            -       369,900          △1,669

              シンガポールドル               696,466            -       700,200          △3,734

            合計               23,901,930              -     24,048,790          △146,860

    （2020年     9月10日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
    市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             買建              16,469,472              -     16,483,206            13,734
              米ドル             11,279,900              -     11,293,556            13,656

                                272/325


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              ユーロ              3,260,322             -      3,260,400             78
              オーストラリアド

                           1,929,250             -      1,929,250              -
              ル
             売建               3,509,300             -      3,508,970             330

              英ポンド              1,379,700             -      1,379,600             100

              香港ドル               342,500            -       342,500             -

              シンガポールドル              1,787,100             -      1,786,870             230

            合計               19,978,772              -     19,992,176            14,064

    （注）１．時価の算定方法

         (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2019年    9月11日

                            至  2020年    9月10日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2019年     9月10日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 2,813,938,418円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,932,193,735円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,264,125,047円
    2019年    9月10日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  50,319,293円
                                273/325


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    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  52,782,730円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  51,096,515円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  39,986,444円
    三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                                 2,100,003,784円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   1,383,984円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  12,331,320円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   8,927,413円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  23,541,279円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  13,784,154円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  13,295,119円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  19,863,845円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    439,070円
    三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  67,572,324円
    ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                      10,242,528円
    格機関投資家限定＞
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  16,437,304円
    合計                                                 2,482,007,106円
                           （2020年     9月10日現在）


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 2,482,007,106円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,664,028,619円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,037,022,407円
    2020年    9月10日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  54,039,875円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  60,808,013円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  44,348,260円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  58,981,276円
    三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                                 3,579,262,991円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   3,122,915円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  32,569,769円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  21,649,209円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  69,600,892円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  36,214,632円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  28,252,726円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  43,237,449円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                    539,804円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    359,935円
    ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                      62,634,076円
    格機関投資家限定＞
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  13,391,496円
    合計                                                 4,109,013,318円
    附属明細表

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    　①有価証券明細表
    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資証券     米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST                5,392         63,949.12
                      AGREE   REALTY    CORP                3,530        236,545.30
                      ALEXANDER'S      INC                  136        35,429.36
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE               8,030       1,307,926.40
                      EQUITIES,     INC.
                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            3,856         97,556.80
                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES      INC         8,331        299,582.76
                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           6,262         42,926.01
                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-A              16,914         493,888.80
                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              12,715         480,754.15
                      APARTMENT     INVESTMENT      &            9,769        352,367.83
                      MANEGEMENT      CO-A
                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           14,834         153,235.22
                      ARA  US  HOSPITALITY      TRUST             20,000          7,000.00
                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST              601        1,496.49
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            8,931       1,396,272.54
                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH             600        4,428.00
                      BOSTON    PROPERTIES      INC              9,501        812,430.51
                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC           602        1,505.00
                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST              9,810        106,144.20
                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           18,757         235,587.92
                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC          2,361         25,911.97
                      BRT  APARTMENTS      CORP                500        6,565.00
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               5,896        539,130.24
                      CARETRUST     REIT   INC               6,670        128,731.00
                      CEDAR   REALTY    TRUST   INC             2,130         1,770.45
                      CHATHAM    LODGING    TRUST               4,019         29,941.55
                      CITY   OFFICE    REIT   INC              4,603         36,225.61
                      CLIPPER    REALTY    INC                800        5,104.00
                      COLONY    CAPITAL    INC-CLASS     A          34,696         92,985.28
                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC           7,180         82,857.20
                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I         1,483         72,830.13
                      CORECIVIC     INC                  9,461         88,933.40
                      COREPOINT     LODGING    INC              1,000         5,710.00
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                      CORESITE     REALTY    CORPORATION               2,591        302,369.70
                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              6,389        149,949.83
                      COUSINS    PROPERTIES      INC             9,363        270,497.07
                      CUBESMART                       12,378         397,457.58
                      CYRUSONE     INC                  7,546        574,401.52
                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      COMPANY          10,330         55,782.00
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            17,014        2,510,926.12
                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           10,696         41,286.56
                      DOUGLAS    EMMETT    INC               10,156         275,227.60
                      DUKE   REALTY    CORP                23,359         885,773.28
                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             20,000          2,740.00
                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             4,292        105,411.52
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            2,384        311,183.52
                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A             6,910         42,289.20
                      EPR  PROPERTIES                     5,198        172,469.64
                      EQUINIX    INC                   5,600       4,219,152.00
                      EQUITY    COMMONWEALTH       REIT             7,598        234,778.20
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES      INC        11,551         745,155.01
                      EQUITY    RESIDENTIAL                   22,351        1,270,430.84
                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            7,194        135,966.60
                      TRUST
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            4,227        923,641.77
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             8,193        907,948.26
                      FARMLAND     PARTNERS     INC               300        1,974.00
                      FEDERAL    REALTY    INVESTMENT      TRUST          4,482        355,825.98
                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TRUST           8,187        336,731.31
                      INC
                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            5,560        146,839.60
                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES               3,700         17,057.00
                      CORPORATION
                      FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP           2,000         19,760.00
                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIES             12,700         479,488.50
                      INC
                      GEO  GROUP   INC                  9,546        106,628.82
                      GETTY   REALTY    CORPORATION                1,428         41,497.68
                      GLADSTONE     COMMERCIAL                  1,440         26,596.80
                      CORPORATION
                      GLADSTONE     LAND   CORP                600        9,306.00
                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             1,000         13,550.00
                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              6,857        120,546.06
                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           8,813        260,512.28
                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA    INC        13,482         356,329.26
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           35,186         988,726.60
                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             1,018         6,362.50
                                276/325


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                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            7,022        251,457.82
                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          43,735         509,512.75
                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      INC          9,750        228,442.50
                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST             4,641         54,392.52
                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES            4,808        105,343.28
                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            1,447        178,617.68
                      INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST            1,026         70,978.68
                      INVITATION      HOMES   INC              33,927         985,579.35
                      IRON   MOUNTAIN     INC               17,946         539,636.22
                      JBG  SMITH   PROPERTIES                  7,477        205,318.42
                      KILROY    REALTY    CORP                6,541        368,062.07
                      KIMCO   REALTY    CORPORATION                29,106         351,891.54
                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST              7,848         91,586.16
                      LEXINGTON     REALTY    TRUST              16,148         182,149.44
                      LIFE   STORAGE    INC                2,978        324,006.40
                      LTC  PROPERTIES      INC               2,847        106,107.69
                      MACERICH     COMPANY/THE                  10,554         82,954.44
                      MACK-CALI     REALTY    CORPORATION              4,669         63,311.64
                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          121,700          91,883.50
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          33,664         616,724.48
                      MID-AMERICA      APARTMENT                 7,499        873,183.56
                      COMMUNITIES
                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INVESTMENT            7,136        103,257.92
                      CORP
                      NATIONAL     HEALTH    INVESTORS     INC          2,692        175,006.92
                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              10,411         391,037.16
                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              3,890        133,621.50
                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP            2,800         11,676.00
                      NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST            1,760         73,761.60
                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRUST          3,872         90,256.32
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS     INC         14,157         463,783.32
                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           1,010         18,947.60
                      PARAMOUNT     GROUP   INC              13,680         100,274.40
                      PARK   HOTELS    AND  RESORTS    INC          15,978         167,289.66
                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              9,393        125,020.83
                      PENNSYLVANIA       REAL   ESTATE              2,331         1,929.36
                      INVESTMENT      TRUS
                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             14,181         265,326.51
                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST           7,882        117,914.72
                      INC
                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC           500        6,680.00
                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUNITIES             2,900         19,140.00
                      INC
                      PRIME   US  REIT                  15,000         12,000.00
                      PROLOGIS     INC                  46,994        4,745,454.12
                                277/325

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                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA              1,321        163,553.01
                      PUBLIC    STORAGE                   9,601       2,080,728.72
                      QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A           3,267        213,465.78
                      REALTY    INCOME    CORPORATION               21,878        1,413,975.14
                      REGENCY    CENTERS    CORP              11,032         450,877.84
                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMENTS             7,539         85,115.31
                      CORP
                      RETAIL    PROPERTIES      OF  AMERICA            10,355         67,514.60
                      RETAIL    VALUE   INC                 617        7,656.97
                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          8,276        387,813.36
                      RLJ  LODGING    TRUST                12,043         113,806.35
                      RPT  REALTY                     2,740         17,070.20
                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              3,444        136,106.88
                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT             13,356         206,617.32
                      SAFEHOLD     INC                   600        35,634.00
                      SAUL   CENTERS    INC                 703        18,889.61
                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           1,500         23,070.00
                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             12,991         110,358.54
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            19,503        1,342,976.58
                      SITE   CENTERS    CORP                12,677         99,894.76
                      SL  GREEN   REALTY    CORP               5,361        253,736.13
                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            6,447        235,895.73
                      STAG   INDUSTRIAL      INC              10,205         331,050.20
                      STORE   CAPITAL    CORP               13,884         393,611.40
                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           4,300         24,596.00
                      SUN  COMMUNITIES      INC               6,189        889,606.86
                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          15,464         125,722.32
                      TANGER    FACTORY    OUTLET               3,736         21,407.28
                      CENTERS,INC
                      TAUBMAN    CENTERS    INC               4,046        154,678.58
                      TERRENO    REALTY    CORP               3,957        228,398.04
                      UDR  INC                    19,575         674,358.75
                      UMH  PROPERTIES      INC                800        11,408.00
                      UNIVERSAL     HEALTH    REALTY    INCOME            775        51,599.50
                      TRUST
                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 6,559         71,689.87
                      URSTADT    BIDDLE    PROPERTIES      - CL         2,927         29,152.92
                      A
                      VENTAS    INC                   23,481        1,038,799.44
                      VEREIT    INC                   69,305         482,362.80
                      VICI   PROPERTIES      INC              29,239         695,011.03
                      VORNADO    REALTY    TRUST               10,335         358,624.50
                      WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC           6,130         3,869.86
                                             4,917        103,650.36
                                278/325

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                      WASHINGTON      REAL   ESTATE
                      INVESTMENT      TRUST
                      WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS              8,142        143,462.04
                      WELLTOWER     INC                 26,886        1,637,088.54
                      WHITESTONE      REIT                 1,000         6,170.00
                      WP  CAREY   INC                  11,091         768,717.21
                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           6,674         59,532.08
                                           1,577,757         54,141,134.94
                     米ドル    小計
                                                   (5,750,871,353)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTATE           3,629        137,285.07
                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              2,233         19,829.04
                      BOARDWALK     REAL   ESTATE                942        27,845.52
                      INVESTMENT      TRUST
                      CAN  APARTMENT     PROP                5,539        244,048.34
                      CHOICE    PROPERTIES      REIT              9,554        119,902.70
                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR             8,945         63,509.50
                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             2,613         34,099.65
                      TRUST
                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TRUST          3,200         44,544.00
                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            4,922         53,994.34
                      INVEST    TR
                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE              1,476         28,398.24
                      INVESTMENT      TRUS
                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN          8,194        112,831.38
                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             1,848        142,277.52
                      H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT               7,692         79,689.12
                      TRUST
                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            4,450         56,070.00
                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            3,017         52,616.48
                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             303        5,393.40
                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RE           1,557         23,463.99
                      NORTHVIEW     APARTMENT     REIT             1,844         62,364.08
                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERTIES            4,111         47,194.28
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVESTMENT             10,952         162,746.72
                      TRUST
                      SLATE   GROCERY    REIT                 500        5,245.00
                      SLATE   OFFICE    REIT                1,000         3,800.00
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE              3,667         77,227.02
                      INVESTMENT      TRUS
                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT          6,456         79,408.80
                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL            8,239         47,868.59
                      ESTATE    INVEST
                      WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I         2,449         41,755.45
                                            109,332        1,773,408.23
                    カナダドル      小計
                                                    (143,114,044)
          ユーロ            AEDIFICA                       1,757        177,808.40
                                279/325


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                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               9,214        113,608.62
                      ALTAREA                        387        49,071.60
                      BEFIMMO    SCA                   1,933         73,840.60
                      COFINIMMO                       1,391        171,927.60
                      COVIVIO                       2,930        179,755.50
                      EUROCOMMERCIAL                       2,113         21,594.86
                      GECINA    SA                   3,352        377,435.20
                      HAMBORNER     REIT   AG               6,085         52,373.59
                      HIBERNIA     REIT   PLC               25,270         28,150.78
                      ICADE                       2,132        113,102.60
                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             3,408         10,598.88
                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           17,475         121,101.75
                      INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES             1,302         28,839.30
                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             38,432         53,420.48
                      KLEPIERRE                       13,239         180,778.54
                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIMI           2,620         10,912.30
                      SA
                      MERCIALYS                       2,280         12,859.20
                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          21,605         153,287.47
                      MONTEA                        559        58,918.60
                      NSI  NV                     1,579         46,264.70
                      RETAIL    ESTATES                    678        39,052.80
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       8,585        339,966.00
                      STAPLED
                      VASTNED    RETAIL                    925        22,801.25
                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             8,755        260,111.05
                      WERELDHAVE      NV                 3,304         23,970.52
                                            181,310        2,721,552.19
                     ユーロ    小計
                                                    (341,282,644)
          英ポンド            AEW  UK  REIT   PLC                 9,000         7,020.00
                      ASSURA    PLC                  165,411         135,967.84
                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              10,081         110,185.33
                      BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS          63,210         39,822.30
                      BRITISH    LAND   CO  PLC              60,865         215,401.23
                      CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE             64,631         83,826.40
                      CAPITAL    & REGIONAL     PLC             2,000         1,248.00
                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           52,625         57,887.50
                      DERWENT    LONDON    PLC               6,522        177,267.96
                      ELITE   COMMERCIAL      REIT              20,000         13,100.00
                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          20,000         13,800.00
                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           19,544         116,208.62
                      HAMMERSON     PLC                  7,296         20,472.57
                      INTU   PROPERTIES      PLC              28,500           285.00
                                280/325


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                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           45,983         251,159.14
                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           65,725         152,087.65
                      LXI  REIT   PLC                  36,635         39,932.15
                      NEWRIVER     REIT   PLC               17,642          9,350.26
                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           57,141         40,055.84
                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES      PLC         88,137         134,673.33
                      RDI  REIT   PLC                  8,020         7,338.30
                      REGIONAL     REIT   LTD               45,664         32,878.08
                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             12,933         102,106.03
                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTMENT            15,000          4,612.50
                      TRUST
                      SEGRO   PLC                   72,574         685,679.15
                      SHAFTESBURY      PLC                11,737         63,262.43
                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            10,000         10,550.00
                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            121,677         188,842.70
                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           35,000         23,765.00
                      UNITE   GROUP   PLC                25,961         251,691.89
                      WORKSPACE     GROUP   PLC               6,465         35,719.12
                                           1,205,979         3,026,196.32
                     英ポンド     小計
                                                    (417,524,306)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              23,209         64,985.20
                      APN  INDUSTRIA     REIT                1,000         2,540.00
                      ARENA   REIT                   12,763         32,928.54
                      BWP  TRUST                    26,090         104,620.90
                      CENTURIA     OFFICE    REIT              24,034         48,548.68
                      CHARTER    HALL   GROUP                30,842         382,749.22
                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           25,945         130,503.35
                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            24,091         80,463.94
                      CHARTER    HALL   SOCIAL                7,100         18,886.00
                      INFRASTRUCTURE        REIT
                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             72,697         62,519.42
                      DEXUS                       69,409         619,128.28
                      GDI  PROPERTY     GROUP                18,000         18,540.00
                      GOODMAN    GROUP                  103,671        1,850,527.35
                      GPT  GROUP                    132,283         510,612.38
                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS           15,930         53,524.80
                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      LTD         23,921         72,719.84
                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            26,419         117,300.36
                      MIRVAC    GROUP                  245,794         511,251.52
                      NATIONAL     STORAGE    REIT              80,507         149,743.02
                      RURAL   FUNDS   GROUP                10,000         22,300.00
                      SCENTRE    GROUP                  331,601         722,890.18
                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              73,925         164,852.75
                      PROPERTY     GR
                                281/325


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                      STOCKLAND                      151,058         549,851.12
                      VICINITY     CENTRES                 268,793         369,590.37
                      WAYPOINT     REIT   LTD               50,503         134,843.01
                                           1,849,585         6,796,420.23
                  オーストラリアドル          小計
                                                    (524,547,713)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              84,995         116,443.15
                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST              52,430         118,491.80
                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            86,057         89,068.99
                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          76,088         127,066.96
                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST         19,000         57,380.00
                                            318,570         508,450.90
                  ニュージーランドドル           小計
                                                    (36,054,253)
          香港ドル            CHAMPION     REAL   ESTATE    INVESTMENT           127,000         523,240.00
                      FORTUNE    REIT                  80,000         536,000.00
                      LINK   REIT                   129,600        8,164,800.00
                      PROSPERITY      REIT                 60,000         138,600.00
                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            37,000         142,820.00
                      TRUST
                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT            153,000         585,990.00
                      TRUST
                                            586,600        10,091,450.00
                     香港ドル     小計
                                                    (138,353,779)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         23,500         27,965.00
                      ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            27,000         17,280.00
                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INVESTMENT           191,100         630,630.00
                      TRUST
                      ASCOTT    TRUST                  117,055         105,934.77
                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           181,400         304,752.00
                      CAPITALAND      MALL   TRUST              191,000         372,450.00
                      CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUST          61,000         69,540.00
                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              34,350         36,754.50
                      ESR  REIT                    217,952          86,091.04
                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            46,000         25,760.00
                      FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT             28,000         11,900.00
                      TRUST
                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            61,200         163,404.00
                      FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            10,000          4,400.00
                      FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCIAL            172,038         230,530.92
                      TRUST
                      KEPPEL    DC  REIT                 82,500         240,900.00
                      KEPPEL    REIT                   98,900         107,801.00
                      LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL              25,000         16,375.00
                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL    T        33,000          3,762.00
                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           137,100         271,458.00
                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            86,600         271,058.00
                                282/325

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            178,950         363,268.50
                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL           167,200         155,496.00
                      TRUST
                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE            100,000          37,000.00
                      INVESTMENT
                      PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE             29,800         120,690.00
                      SABANA    SHARIAH    COMPLIANT               31,000         11,625.00
                      INDUSTRIAL      REIT
                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            20,000         15,200.00
                      SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI          26,000         12,350.00
                      SPH  REIT                    74,600         65,648.00
                      STARHILL     GLOBAL    REIT              54,000         24,570.00
                      SUNTEC    REIT                  147,500         215,350.00
                                           2,653,745         4,019,943.73
                   シンガポールドル         小計
                                                    (312,349,627)
          韓国ウォン            LOTTE   REIT   CO  LTD                5,000       25,450,000.00
                      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            1,800       12,096,000.00
                                             6,800       37,546,000.00
                    韓国ウォン      小計
                                                     (3,371,630)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                   8,000         99,120.00
                                             8,000         99,120.00
                  イスラエルシュケル          小計
                                                     (3,099,482)
                                                    7,670,568,831
                    合計
                                                   (7,670,568,831)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                       組入投資証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
    米ドル                  投資証券         156銘柄               74.4  %           75.0  %
    カナダドル                  投資証券         26銘柄               1.9  %           1.9  %
    ユーロ                  投資証券         26銘柄               4.4  %           4.4  %
    英ポンド                  投資証券         31銘柄               5.4  %           5.4  %
    オーストラリアドル                  投資証券         25銘柄               6.8  %           6.8  %
    ニュージーランドドル                  投資証券         5銘柄               0.5  %           0.5  %
    香港ドル                  投資証券         6銘柄               1.8  %           1.8  %
    シンガポールドル                  投資証券         30銘柄               4.0  %           4.1  %
    韓国ウォン                  投資証券         2銘柄               0.0  %           0.0  %
    イスラエルシュケル                  投資証券         1銘柄               0.0  %           0.0  %
    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

                                   2020年    9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                559,311,766      円　

    Ⅱ　負債総額                                  186,795    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                559,124,971      円　
    Ⅳ　発行済口数                                526,756,837      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0614   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,614    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の

       規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
       替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
       替受益権を表示する受益証券は発行されません。
      イ　名義書換

        該当事項はありません。
      ロ　受益者名簿
        作成しません。
      ハ　受益者に対する特典
        ありません。
      ニ　受益権の譲渡および譲渡制限等
      （イ）受益権の譲渡
        ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
          益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
          されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
          る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
          きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
         譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
         ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
      ホ　受益権の再分割
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        委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
        分割できるものとします。
      ヘ　償還金
        償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
        者に支払います。
      ト　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

       イ　資本金の額および株式数

                          2020年9月30日現在
         資本金の額                 20億円
         会社が発行する株式の総数                 60,000,000株
         発行済株式総数                 33,870,060株
       ロ　最近５年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ　会社の機構

         委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
         することができます。
       ニ　投資信託の運用の流れ

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    ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託

       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っています。
       2020年9月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通

       りです。
                                   本　数    （本）         純資産総額      （百万円）
              追加型株式投資信託                             759            7,725,640

              単位型株式投資信託                             122             570,119

             追加型公社債投資信託                               1            28,258

             単位型公社債投資信託                              181             469,653

                 合　計                        1,063             8,793,671

    ３【委託会社等の経理状況】

     １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

      59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
      関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
     ２　当社は、当事業年度（2019年４月１日から2020年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品

      取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任                             あずさ監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                    (単位：千円）
                                   前事業年度               当事業年度
                                （2019年３月31日）               （2020年３月31日）
     資産の部
        流動資産
        　現金及び預金                               13,755,961               33,264,545
        　顧客分別金信託                                 20,011               300,021
        　前払費用                                476,456               515,226
        　未収入金                                 64,856               602,605
        　未収委託者報酬                               6,963,077               8,404,880
        　未収運用受託報酬                               1,129,548               2,199,785
        　未収投資助言報酬                                285,668               299,826
        　未収収益                                 44,150               37,702
                                         31,771               40,119
        　その他の流動資産
                                       22,771,504               45,664,712
        流動資産合計
        固定資産
        　有形固定資産                  ※１
        　　建物                                173,517               101,609
        　　器具備品                                751,471               783,224
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        　　土地                                    -              710
        　　リース資産                                    -              968
                                            -            66,498
        　　建設仮勘定
                                        924,988               953,010
        　有形固定資産合計
        　無形固定資産
        　　ソフトウェア                                479,867               909,133
        　　ソフトウェア仮勘定                                183,528               508,733
        　　のれん                                    -          34,397,824
        　　顧客関連資産                                    -          17,785,166
        　　電話加入権                                   44             12,739
                                           60               54
        　　商標権
                                        663,501             53,613,651
        　無形固定資産合計
        　投資その他の資産
        　　投資有価証券                               10,829,628               19,436,480
        　　関係会社株式                               10,252,067               11,246,398
        　　長期差入保証金                               2,004,451               2,523,637
        　　長期前払費用                                 97,107               113,852
        　　会員権                                  7,819               90,479
        　　繰延税金資産                               1,426,381                    -
                                            -          △　20,750
        　　貸倒引当金
                                       24,617,457               33,390,098
        　投資その他の資産合計
                                       26,205,946               87,956,760
        固定資産合計
                                       48,977,450               133,621,473
        資産合計
                                                    (単位：千円）

                                 前事業年度                当事業年度
                               （2019年３月31日）                （2020年３月31日）
     負債の部
        流動負債
        　顧客からの預り金                                 4,534               14,285
        　その他の預り金                               1,480,229                 146,200
        　未払金
        　　未払収益分配金                                 1,122                1,629
        　　未払償還金                                137,522                131,338
        　　未払手数料                               3,246,133                3,776,873
        　　その他未払金                                768,373                502,211
        　リース債務                                   -              1,064
        　未払費用                               3,535,589                3,935,582
        　未払消費税等                                84,966               305,513
        　未払法人税等                                670,761                489,151
        　賞与引当金                               1,302,052                1,716,321
                                        18,110                30,951
        　その他の流動負債
                                      11,249,395                11,051,125
        流動負債合計
        固定負債
        　退職給付引当金                               3,418,601                5,299,814
        　賞与引当金                                 5,074               14,767
        　繰延税金負債                                   -           2,963,538
                                         5,074               172,918
        　その他の固定負債
                                      3,428,751                8,451,038
        固定負債合計
                                      14,678,146                19,502,164
        負債合計
     純資産の部

        株主資本
        　資本金                               2,000,000                2,000,000
        　資本剰余金
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        　　資本準備金                               8,628,984                8,628,984
                                           -           81,927,000
        　　その他資本剰余金
                                      8,628,984               90,555,984
        　資本剰余金合計
        　利益剰余金
        　　利益準備金                                284,245                284,245
        　　その他利益剰余金
        　　　配当準備積立金                                60,000                60,000
        　　　別途積立金                               1,476,959                1,476,959
                                      21,255,054                19,364,265
        　　　繰越利益剰余金
                                      23,076,258                21,185,470
        　利益剰余金合計
                                      33,705,242               113,741,454
        株主資本計
        評価・換算差額等
                                        594,061                377,855
        　その他有価証券評価差額金
                                        594,061                377,855
        評価・換算差額等合計
                                      34,299,304               114,119,309
        純資産合計
                                      48,977,450               133,621,473
        負債・純資産合計
    （２）【損益計算書】

                                                    (単位：千円）
                                前事業年度                 当事業年度
                             （自　2018年４月１日                 （自　2019年４月１日
                            　　至　2019年３月31日）                 　　至　2020年３月31日）
        営業収益
        　委託者報酬                             39,156,499                 54,615,133
        　運用受託報酬                              6,277,217                 9,389,058
        　投資助言報酬                              1,332,888                 1,303,595
        　その他営業収益
        　　サービス支援手数料                               182,502                 181,061
                                        49,507                 32,421
        　　その他
        営業収益計                             46,998,614                 65,521,269
        営業費用
        　支払手数料                             18,499,433                 24,888,040
        　広告宣伝費                               361,696                 447,024
        　公告費                                 125                  -
        　調査費
        　　調査費                              1,752,905                 3,214,679
        　　委託調査費                              6,050,441                 7,702,309
        　営業雑経費
        　　通信費                                46,551                 70,007
        　　印刷費                               338,465                 612,249
        　　協会費                                24,700                 45,117
        　　諸会費                                23,756                 32,199
        　　情報機器関連費                              2,872,416                 4,349,174
        　　販売促進費                                49,118                 68,688
                                       148,307                 154,201
        　　その他
        営業費用合計                             30,167,918                 41,583,691
        一般管理費
        　給料
        　　役員報酬                               190,951                 264,325
        　　給料・手当                              6,308,066                 9,789,691
        　　賞与                               514,259                 914,702
        　　賞与引当金繰入額                              1,235,936                 1,726,013
        　交際費                                27,802                 30,898
        　寄付金                                  82               2,022
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        　事務委託費                               286,905                 956,931
        　旅費交通費                               228,538                 249,359
        　租税公課                               285,369                 389,032
        　不動産賃借料                               612,410                1,121,553
        　退職給付費用                               463,553                 797,158
        　固定資産減価償却費                               378,530                3,044,658
        　のれん償却費                                   -            2,645,986
                                       290,243                 482,324
        　諸経費
                                     10,822,651                 22,414,658
        一般管理費合計
                                      6,008,044                 1,522,919
        営業利益
                                                    (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2018年４月１日                （自　2019年４月１日
                               至　2019年３月31日）                至　2020年３月31日）
        営業外収益
        　受取配当金                                    -            778,113
        　受取利息                                  623                947
        　時効成立分配金・償還金                                   72              1,041
        　原稿・講演料                                 1,951                2,061
        　投資有価証券償還益                                289,451                 6,398
        　投資有価証券売却益                                 7,247               24,206
                                         36,408                53,484
        　雑収入
        営業外収益合計                                335,754                866,254
        営業外費用
        　為替差損                                 15,760                72,457
        　投資有価証券償還損                                 13,668               129,006
        　投資有価証券売却損                                 14,605                12,906
                                         7,027                8,334
        　雑損失
                                         51,061               222,704
        営業外費用合計
                                       6,292,738                2,166,469
        経常利益
        特別利益
                                         79,850                   -
        　過去勤務費用償却益
        特別利益合計                                 79,850
        特別損失
        　固定資産除却損                 ※１                1,462              110,668
        　関係会社株式評価損                                160,455                   -
        　合併関連費用                 ※２               187,140                42,800
        　本社移転費用                 ※３                   -            133,168
                                            -             46,417
        　減損損失                 ※４
                                        349,058                333,054
        特別損失合計
                                       6,023,530                1,833,414
        税引前当期純利益
        法人税、住民税及び事業税                               1,750,031                1,874,278
                                                      △  619,676
                                         90,084
        法人税等調整額
                                       1,840,116                1,254,602
        法人税等合計
                                       4,183,413                 578,811
        当期純利益
    （３）【株主資本等変動計算書】

                                290/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

                                                     （単位：千円）
                                   株主資本
                        資本剰余金                    利益剰余金
                                             その他利益剰余金
               資本金
                           資本剰余金
                    資本準備金            利益準備金
                                        配当準備
                                               別途積立金       繰越利益剰余金
                            合計
                                        積立金
    当期首残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       26,561,078
    当期変動額
                                                      △ 9,489,438
      剰余金の配当
      当期純利益                                                  4,183,413
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
                                                      △ 5,306,024
    当期変動額合計              －      －      －      －       －       －
    当期末残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       21,255,054
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高               28,382,283         39,011,267           870,535         870,535      39,881,802
    当期変動額
                  △ 9,489,438        △ 9,489,438                         △ 9,489,438
      剰余金の配当
      当期純利益              4,183,413         4,183,413                           4,183,413
      株主資本以外の
                                      △ 276,474        △ 276,474      △ 276,474
      項目の当期変動
      額（純額）
                  △ 5,306,024        △ 5,306,024         △ 276,474        △ 276,474     △ 5,582,498
    当期変動額合計
    当期末残高               23,076,258         33,705,242           594,061         594,061      34,299,304
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

                                                     （単位：千円）
                                     株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金
                        その他資本
                              資本剰余金
                   資本準備金                 利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                         剰余金
                                                別途積立金
                               合計
                                          積立金             剰余金
    当期首残高          2,000,000      8,628,984         －  8,628,984      284,245       60,000     1,476,959      21,255,054
    当期変動額
                                                      △ 2,469,600
      剰余金の配当
      当期純利益                                                   578,811
      合併による増加
                         81,927,000      81,927,000
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
                                                      △ 1,890,788
    当期変動額合計             －      －  81,927,000      81,927,000         －      －       －
    当期末残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959      19,364,265
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                291/325

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                          株主資本合計                            純資産合計
                                   その他有価証券          評価・換算
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高               23,076,258         33,705,242           594,061         594,061      34,299,304
    当期変動額
                  △ 2,469,600        △ 2,469,600                         △ 2,469,600
      剰余金の配当
      当期純利益               578,811         578,811                           578,811
      合併による増加                       81,927,000                           81,927,000
      株主資本以外の
                                      △ 216,206        △ 216,206      △ 216,206
      項目の当期変動
      額（純額）
                  △ 1,890,788                  △ 216,206        △ 216,206
    当期変動額合計                        80,036,211                           79,820,005
    当期末残高               21,185,470         113,741,454           377,855         377,855      114,119,309
    [注記事項]

    (重要な会計方針)

    １.有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)子会社株式
       移動平均法による原価法
     (2)その他有価証券

      時価のあるもの
       決算日の市場価格等に基づく時価法
       （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
      時価のないもの
       移動平均法による原価法
    ２.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産（リース資産を除く）
       定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
      ついては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物　　　　　        　　　　　２～50年
        器具備品　　　　　　　　             ３～15年
     (2)無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
        のれん　　　　　　　　　　　　14年
        顧客関連資産　　　　　　　６～19年
        ソフトウェア（自社利用分）　　５年（社内における利用可能期間）
     (3)リース資産

       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
      ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
     (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
      式基準によっております。
                                292/325

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       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
       数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      消費税等の会計処理
       消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
    (表示方法の変更)

      前事業年度において「特別利益」に含めていた「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「営業外収益」
     として、「特別損失」に含めていた「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「営業外費用」として、表示
     する方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自社設定投信
     等の処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当事業年度から取引実態に沿った表示へと変更したもので
     あります。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
      この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」に
     表示していた7,247千円及び289,451千円は「営業外収益」として、「特別損失」の「投資有価証券売却損」及び「投資有
     価証券償還損」に表示していた14,605千円及び13,668千円は「営業外費用」として組み替えております。
    (貸借対照表関係)

    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                   当事業年度
                          (2019年３月31日)                   (2020年３月31日)
      建物                     350,176千円                   466,875千円
      器具備品                     922,553千円                  1,225,261千円
      リース資産                        －千円                  1,452千円
    ２　当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
       当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                          (2019年３月31日)                   (2020年３月31日)
       当座借越極度額の総額                    10,000,000千円                   10,000,000千円
       借入実行残高　　　　                        －千円                   －千円
       差引額
                          10,000,000千円                   10,000,000千円
    ３　保証債務

        当社は、子会社であるSumitomo               Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
       2023年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2019年３月31日)                   (2020年３月31日)
       Sumitomo     Mitsui    DS  Asset
                            174,854千円                   132,559千円
       Management      (USA)Inc.
    (損益計算書関係)

    ※１　固定資産除却損
                            前事業年度                   当事業年度
                        （自   2018年４月１日                （自   2019年４月１日
                         至  2019年３月31日）                 至  2020年３月31日）
       建物                        －千円                   879千円
       器具備品                       695千円                   119千円
       リース資産                        －千円                  5,377千円
       ソフトウェア                       766千円                  1,596千円
       ソフトウェア仮勘定                        －千円                 102,695千円
    ※２　合併関連費用

        前事業年度の合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合
        併に関する業務委託費用であります。
        当事業年度の合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等及び海外
        現地法人の統合に関する弁護士費用であります。
                                293/325


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    ※３　本社移転費用
        本社移転費用は、本社事務所移転に伴い解約日までに賃貸期間の残存分（2020年７月13日から2020年９月30日ま
        で）の賃料及び共益費相当額として133,168千円支払うものであります。
    ※４　減損損失

        当社は以下のとおり減損損失を計上しております。
                                                    （単位：千円）
            場所              用途             種類            減損損失
           千代田区             事業用資産              建物            46,417
        当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
        しております。
        上記事業用資産については、霞ヶ関オフィスの移転に係る意思決定をしたことに伴い将来の使用が見込めなく
        なった資産につき、回収可能額を零と見積もり、当該減少額を減損損失に計上しております。その内訳は、建物に
        計上した資産除去債務に対応する原状回復費用相当額であります。
    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度(自       2018年４月１日　至          2019年３月31日)
     １.発行済株式数に関する事項
                   当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式             17,640株         17,622,360株               －      17,640,000株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      (1)配当金支払額等
        当社は2018年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
        当該株式分割は2018年11月１日を効力発生日としておりますので、2019年１月31日を基準日とする一株当たり
        配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
                          配当金の総額          一株当たり
          決議        株式の種類                            基準日       効力発生日
                              (千円)     配当額(円)
       2018年６月26日                                      2018年        2018年
                  普通株式         2,822,400         160,000.00
        定時株主総会                                     ３月31日        ６月27日
       2019  年２月28日                                    2019年        2019年
                  普通株式         6,667,038          377.95
        臨時株主総会                                     １月31日        ３月22日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

        2019年６月24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
                              配当金の総額        一株当たり
         決議      株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                  (千円)     配当額(円)
                                               2019年       2019年
       2019年６月24日
                普通株式      利益剰余金         2,469,600         140.00
        臨時株主総会
                                               ３月28日       ６月25日
    当事業年度(自       2019年４月１日　至          2020年３月31日)

     １.発行済株式数に関する事項
        合併に伴う普通株式の発行により16,230,060株増加しております。
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式           17,640,000株          16,230,060株                －     33,870,060株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      (1)配当金支払額等
                          配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2019年６月24日                                      2019年        2019年
                   普通株式          2,469,600          140.00
        臨時株主総会                                    ３月28日        ６月25日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

        2020年６月29日開催の第35回定時株主総会において次の通り付議いたします。
                              配当金の総額        一株当たり
          決議       株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                  (千円)     配当額(円)
       2020年６月29日                                        2020年       2020年
                 普通株式       利益剰余金          711,271        21.00
        定時  株主総会                                     ３月31日       ６月30日
                                294/325


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     (リース取引関係)

    オペレーティング・リース取引
     （借主側）
     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    （単位：千円）
                         前事業年度                     当事業年度
                        （2019年３月31日）                     （2020年３月31日）
        １年以内                        597,239                    1,618,641
        １年超                       6,115,662                     5,844,934
        合計                       6,712,901                     7,463,576
    (金融商品関係)

    １.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
       期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
       運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
       は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
       ため、リスクは僅少となっています。
        投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
       リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
       発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入
       先の信用リスクに晒されています。
        営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

      ①信用リスクの管理
        当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
       とともに、その状況について取締役会に報告しています。
        投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
       管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
        長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
       管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
      ②市場リスクの管理
        投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
       について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
       自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
        なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
       おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
       格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
       としています。
     (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
       い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
       め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
    ２.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把握することが極めて困難と認
      められるものは、次表には含まれていません（（注２）参照）。
     前事業年度（2019年３月31日）

                                                     （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)現金及び預金                       13,755,961             13,755,961                －
      (2)顧客分別金信託                         20,011             20,011              －
      (3)未収委託者報酬                        6,963,077             6,963,077                －
      (4)未収運用受託報酬                        1,129,548             1,129,548                －
      (5)未収投資助言報酬                         285,668             285,668               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      10,829,330             10,829,330                －
      (7)長期差入保証金                        2,004,451             2,004,451                －
            資産計                  34,988,051             34,988,051                －
      (1)顧客からの預り金                          4,534             4,534              －
      (2)未払手数料                        3,246,133             3,246,133                －
            負債計                  3,250,667             3,250,667                －
     当事業年度（2020年３月31日）

                                                     （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                       33,264,545             33,264,545                －
      (2)顧客分別金信託                         300,021             300,021               －
      (3)未収委託者報酬                        8,404,880             8,404,880                －
      (4)未収運用受託報酬                        2,199,785             2,199,785                －
      (5)未収投資助言報酬                         299,826             299,826               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      19,391,111             19,391,111                －
      (7)長期差入保証金                        2,523,637             2,523,637                －
            資産計                  66,383,807             66,383,807                －
      (1)顧客からの預り金                         14,285             14,285              －
      (2)未払手数料                        3,776,873             3,776,873                －
            負債計                  3,791,158             3,791,158                －
      (注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資　産
        (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
        (6)投資有価証券
          これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
         ている基準価格によっております。
        (7)長期差入保証金
          これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
         額によっています。
       負　債

        (1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
      (注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                       （単位：千円）
                         前事業年度            当事業年度
             区分
                       （2019年３月31日）            （2020年３月31日）
       その他有価証券
         非上場株式                       298           45,369
             合計                   298           45,369
       子会社株式及び関連会社株式
         非上場株式                   10,252,067            11,246,398
             合計               10,252,067            11,246,398
       その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
      その他有価証券」には含めておりません。
       子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
      ることから、時価開示の対象とはしておりません。
      (注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2019年３月31日）
                                                     （単位：千円）
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           区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  13,755,961              －          －          －
      顧客分別金信託                    20,011            －          －          －
      未収委託者報酬                   6,963,077              －          －          －
      未収運用受託報酬                   1,129,548              －          －          －
      未収投資助言報酬                    285,668             －          －          －
      長期差入保証金                    54,900         1,949,551              －          －
           合計             22,209,168           1,949,551              －          －
     当事業年度（2020年３月31日）

                                                     （単位：千円）
           区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  33,264,545              －          －          －
      顧客分別金信託                    300,021             －          －          －
      未収委託者報酬                   8,404,880              －          －          －
      未収運用受託報酬                   2,199,785              －          －          －
      未収投資助言報酬                    299,826             －          －          －
      長期差入保証金                   1,125,292          1,398,345              －          －
           合計             45,594,350           1,398,345              －          －
    (有価証券関係)

    １.子会社株式及び関連会社株式
    前事業年度（2019年３月31日）
       子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式10,252,067千円）は、市場価格がなく、時価を把握
      することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
    当事業年度（2020年３月31日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
    ２.その他有価証券

    前事業年度（2019年３月31日）
                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            7,545,410          6,613,088          932,322
                 小計                   7,545,410          6,613,088          932,322
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            3,283,920          3,360,000          △76,080
                 小計                   3,283,920          3,360,000          △76,080
                 合計                  10,829,330           9,973,088          856,242
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
       められることから、記載しておりません。
    当事業年度（2020年３月31日）

                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                           12,411,812          13,327,652           915,839
                 小計                  12,411,812          13,327,652           915,839
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            6,413,317          6,063,458         △349,858
                 小計                   6,413,317          6,063,458         △349,858
                 合計                  18,825,130          19,391,111           565,980
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　45,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と
       認められることから、記載しておりません。
    ３.事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度(自       2018年４月１日　至          2019年３月31日)
                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              728,127            7,247          14,605
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             1,578,762            289,451           13,668
    当事業年度(自       2019年４月１日　至          2020年３月31日)

                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,814,360             24,206           12,906
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             3,631,425             6,398          129,006
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について160,455千円（関係会社株式160,455千円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
      上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
       当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
    (退職給付関係)

    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
    ２．確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                            　（自    2018年４月１日            　（自    2019年４月１日
                            　　至    2019年３月31日）            　　至    2020年３月31日）
       退職給付債務の期首残高                                3,319,830                3,418,601
        勤務費用                                267,362                523,396
        利息費用                                  －                －
        数理計算上の差異の発生額                                △3,658                 △195
        退職給付の支払額                               △85,082               △349,050
        過去勤務費用の発生額                               △79,850                   －
        合併による発生額                                  －            1,707,062
       退職給付債務の期末残高                                3,418,601                5,299,814
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （2019年３月31日）                （2020年３月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                                3,418,601                5,299,814
       未認識数理計算上の差異                                   －                －
       未認識過去勤務費用                                   －                －
       退職給付引当金                                3,418,601                5,299,814
     (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                             　（自    2018年４月１日            　（自    2019年４月１日
                             　　至    2019年３月31日）            　　至    2020年３月31日）
       勤務費用                                 267,362                492,511
       利息費用                                   －                －
       数理計算上の差異の費用処理額                                 △3,658                 △195
       過去勤務費用償却益                                △79,850                   －
       その他                                 199,849                304,842
                                298/325


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       確定給付制度に係る退職給付費用                                 383,703                797,158
    （注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
       による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
     (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
                                  前事業年度                当事業年度
                             　（自    2018年４月１日            　（自    2019年４月１日
                             　　至    2019年３月31日）            　　至    2020年３月31日）
       割引率                                 0.000％                0.000％
    ３．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度156,457千円、当事業年度248,932千円であります。
    (税効果会計関係)

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                             （単位：千円）

                              前事業年度             当事業年度
                            （2019年３月31日）             （2020年３月31日）
      繰延税金資産

        退職給付引当金                           1,046,775             1,622,803
        賞与引当金                            400,242             530,059
        調査費                            80,983             178,573
        未払金                            57,192             162,557
        未払事業税                            54,797             46,423
        ソフトウェア償却                            17,501             91,937
        子会社株式評価損                            50,580             114,876
        その他有価証券評価差額金                              －           150,771
        その他                            32,218             88,250
      繰延税金資産小計
                                  1,740,292             2,986,254
                                   △51,729             △193,485
      評価性引当額（注）
      繰延税金資産合計                            1,688,563             2,792,768
      繰延税金負債

        無形固定資産                              －          5,445,817
                                   262,181             310,488
        その他有価証券評価差額金
      繰延税金負債合計                             262,181            5,756,306
      繰延税金資産（負債）の純額
                                  1,426,381            △2,963,538
      （注）評価性引当額が141,756千円増加しております。この増加の内容は、主として大和住銀投信投資顧問株式会社との
        合併によるものであります。
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

     な項目別の内訳
                                前事業年度             当事業年度
                              （2019年３月31日）            （2020年３月31日）
      法定実効税率
                                   30.6％             30.6％
      （調整）
       評価性引当額の増減                            0.8             3.5
       受取配当等永久に益金に算入されない項目                            －           △13.9
       交際費等永久に損金に算入されない項目                            0.9             7.3
       住民税均等割等                            0.1             0.5
       所得税額控除による税額控除                           △1.4             △0.5
       のれん償却費                            －            44.1
                                299/325


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       その他                           △0.4             △3.3
                                   30.5             68.4
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
    (セグメント情報等)

    前事業年度(自       2018年４月１日        至  2019年３月31日)
    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  39,156,499         6,277,217         1,332,888          232,009        46,998,614
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    当事業年度(自       2019年４月１日        至2020年３月31日)

    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  54,615,133         9,389,058         1,303,595          213,482        65,521,269
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
                                300/325


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

    前事業年度(自       2018年４月１日　至          2019年３月31日)
    １．関連当事者との取引
     (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      2,499,836          399,447
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      5,789,062         1,154,875
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
    （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2．取引条件及び取引条件の決定方針等
         投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    当事業年度(自       2019年４月１日        至  2020年３月31日)

    １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      3,703,669          644,246
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      6,265,593          890,935
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
    （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2．取引条件及び取引条件の決定方針等
         投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    (１株当たり情報)

                                301/325


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自     2018年４月１日           　　（自     2019年４月１日
                           　　　至     2019年３月31日）           　　　至     2020年３月31日）
      １株当たり純資産額                              1,944.40円                3,369.33円
      １株当たり当期純利益金額                               237.15円                17.09円
      （注）1．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2．当社は、2018年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
          １株当たり情報については、当該株式分割を2019年３月期の期首（2018年4月１日）に行ったものと仮定して、
          １株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。
         3．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自     2018年４月１日           　　（自     2019年４月１日
                           　　　至     2019年３月31日）           　　　至     2020年３月31日）
      １株当たり当期純利益金額
       当期純利益（千円）                            4,183,413                 578,811
       普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       普通株式に係る当期純利益金額（千円）                            4,183,413                 578,811
       期中平均株式数（株）                            17,640,000                33,870,060
    (企業結合等関係)

      (取得による企業結合)
       当社は、2018年９月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を締
      結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、
      2019年４月１日付で合併いたしました。
    １．企業結合の概要

     (1)被取得企業の名称及び事業の内容
       被取得企業の名称　大和住銀投信投資顧問株式会社
       事業の内容　　　　投資運用業、投資助言・代理業等
     (2)企業結合を行った主な理由

       資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
      ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
      集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
      社の実現を図るものであります。
     (3)企業結合日

       2019年４月１日
     (4)企業結合の法的形式

       当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
     (5)結合後企業の名称

       三井住友DSアセットマネジメント株式会社
     (6)取得企業を決定するに至った主な根拠

       「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号　2019年１月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計
      基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　2019年１月16日)の考え方に基づき、当社を取得企業としてお
      ります。
    ２．財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

       2019年４月１日から2020年３月31日
    ３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

       取得の対価　　企業結合日に交付した当社の普通株式の時価　　　　　　　　81,927,000千円
       取得原価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81,927,000千円
    ４．合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数

     (1)合併比率
       大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当交付いたしました。
                                302/325

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     (2)合併比率の算定方法

       当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はＰｗＣアド
      バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
      結果を参考に、両社の財務状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協議
      を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
     (3)交付した株式数

        普通株式：16,230,060株
    ５．主要な取得関連費用の内容及び金額

       業務委託費用及びデューデリジェンス費用等　　37,723千円
    ６．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

     (1)発生したのれんの金額
       37,043,811千円
     (2)発生原因

       被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
      (3)償却方法及び償却期間

        14年にわたる均等償却
    ７．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

       流動資産　　　　　　　　　24,546,329千円
       固定資産　　　　　         　　　　34,001,531千円
       資産合計　　　　　         　　　　58,547,860千円
       流動負債　　　　　　　　　              5,406,939千円
       固定負債　　　　　              8,257,731千円
       負債合計　　　　　         　　　　13,664,671千円
    （参考）大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況

      ※当該（参考）において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
      １．委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。）

        並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第
        52号。）により作成しております。
      ２．財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

      ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第47期事業年度（平成30年４月１日から

        平成31年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人による監査を受けております。
                                303/325







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）貸借対照表


















                                                  （単位：千円）
                                    第46期              第47期
                                 （平成30年3月31日）              （平成31年3月31日）
     資産の部
                                304/325

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      流動資産
       現金・預金                               21,360,895              20,475,527
       前払費用                                 204,460              230,059
       未収入金                                 12,823              4,542
       未収委託者報酬                                3,363,312              2,923,589
       未収運用受託報酬                                1,198,432               870,546
       未収収益                                 41,310              38,738
                                         7,553              3,324
       その他
                                       26,188,788              24,546,329
       流動資産計
      固定資産
       有形固定資産
         建物                  ※1              75,557             225,975
         器具備品                  ※1              122,169              95,404
         土地                                  710              710
                                         7,275              8,108
         リース資産                  ※1
                                        205,712              330,198
         有形固定資産計
       無形固定資産
         ソフトウエア                                73,887             159,087
         ソフトウェア仮勘定                                  －            6,115
                                         12,706              12,706
         電話加入権
                                         86,593             177,909
         無形固定資産計
       投資その他の資産
         投資有価証券                              10,257,600              11,025,039
         関係会社株式                               956,115              956,115
         従業員長期貸付金                                1,170               －
         長期差入保証金                               534,699              534,270
         出資金                                82,660              82,660
         繰延税金資産                              1,041,251              1,009,250
         その他                                  －            8,397
                                        △20,750              △20,750
         貸倒引当金
                                       12,852,746              13,594,982
         投資その他の資産計
                                       13,145,052              14,103,090
       固定資産計
                                       39,333,840              38,649,419
      資産合計
                                                   (単位：千円)

                                    第46期              第47期
                                 （平成30年3月31日）              （平成31年3月31日）
     負債の部
      流動負債
       リース債務                                  3,143              3,583
       未払金                                 29,207            1,555,486
       未払手数料                                1,434,393              1,222,461
       未払費用                                1,287,722              1,203,269
       未払法人税等                                1,397,293               264,304
       未払消費税等                                 135,042              48,437
       賞与引当金                                1,263,100              1,007,040
       役員賞与引当金                                 85,600              72,900
                                         23,128              29,455
       その他
                                       5,658,632              5,406,939
       流動負債計
      固定負債
       リース債務                                  4,698              5,173
                                305/325


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       退職給付引当金                                1,540,203              1,707,062
       役員退職慰労引当金                                 88,050                －
       長期未払金                                   －           204,333
                                           －           248,260
       資産除去債務
                                       1,632,952              2,164,829
       固定負債計
                                       7,291,585              7,571,769
      負債合計
                                                   (単位：千円)

                                    第46期              第47期
                                 （平成30年3月31日）              （平成31年3月31日）
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                2,000,000              2,000,000
       資本剰余金
                                        156,268              156,268
         資本準備金
                                        156,268              156,268
         資本剰余金合計
       利益剰余金
         利益準備金                               343,731              343,731
         その他利益剰余金
          別途積立金                             1,100,000              1,100,000
                                       28,387,042              27,516,774
          繰越利益剰余金
                                       29,830,773              28,960,505
         利益剰余金合計
                                       31,987,042              31,116,774
       株主資本合計
      評価・換算差額等
                                         55,213             △39,124
       その他有価証券評価差額金
                                         55,213             △39,124
       評価・換算差額等合計
                                       32,042,255              31,077,650
      純資産合計
                                       39,333,840              38,649,419
     負債純資産合計
    （２）損益計算書

                                                  （単位：千円）
                                 第46期               第47期
                              （自　平成29年4月1日               （自　平成30年4月1日
                              至　平成30年3月31日）               至　平成31年3月31日）
     営業収益
      運用受託報酬                               5,111,757               4,252,374
      委託者報酬                               26,383,145               24,415,734
                                       82,997               66,957
      その他営業収益
                                     31,577,899               28,735,066
      営業収益計
     営業費用
      支払手数料                               11,900,832               10,708,502
      広告宣伝費                                 93,131               196,206
      公告費                                   －               293
      調査費
       調査費                              1,637,364               2,076,042
       委託調査費                              2,959,680               3,032,753
      委託計算費                                 79,120               77,597
      営業雑経費
       通信費                               42,497               38,715
       印刷費                               517,371               507,540
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       協会費                               24,374               24,325
       諸会費                                3,778               1,994
                                      122,930                63,596
       その他
                                     17,381,079               16,727,567
      営業費用計
     一般管理費
      給料
       役員報酬                               218,127               217,030
       給料・手当                              2,809,008               3,002,836
       賞与                               86,028               48,878
      退職金                                 9,864               2,855
      福利厚生費                                647,269               638,399
      交際費                                 29,121               38,883
      旅費交通費                                159,224               153,694
      租税公課                                199,255               160,817
      不動産賃借料                                622,807               639,392
      退職給付費用                                219,724               324,082
      固定資産減価償却費                                 71,624               141,154
      賞与引当金繰入額                               1,263,100               1,007,040
      役員退職慰労引当金繰入額
                                       36,130               102,860
      役員賞与引当金繰入額                                 85,500               72,900
                                      901,001              1,011,941
      諸経費
                                     7,357,787               7,562,768
      一般管理費計
                                     6,839,032               4,444,730
     営業利益
     営業外収益
      受取配当金                                 23,350               35,946
      受取利息                                  199               178
      投資有価証券売却益                                 6,350               45,345
                                       2,831               10,431
      その他
                                       32,732               91,902
      営業外収益計
     営業外費用
      投資有価証券売却損                                 5,000               4,735
      解約違約金                                   －               982
      為替差損                                 1,784                828
                                         0              410
      その他
                                       6,784               6,956
      営業外費用計
                                     6,864,980               4,529,676
     経常利益
     特別損失
     　合併関連費用                   ※2                 －             179,376
                                         －              4,121
     　固定資産除却損
                                         －             183,498
     　特別損失計
                                     6,864,980               4,346,177
     税引前当期純利益
                                     2,242,775               1,339,010
     法人税、住民税及び事業税
                                      △78,014                73,635
     法人税等調整額
                                     2,164,761               1,412,646
     法人税等合計
                                     4,700,218               2,933,531
     当期純利益
    （３）株主資本等変動計算書

     第46期　（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）                                              （単位：千円）
                                  株主資本
                         資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                               その他利益剰余金
                             資本剰余金
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                                                    繰越利益剰余金
                      資本準備金         合計      利益準備金
                                             別途積立金
     当期首残高           2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000       26,100,773
     当期変動額
     　剰余金の配当
                                                     △2,413,950
     　当期純利益
                                                      4,700,218
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計               -       -       -        -        -    2,286,268
     当期末残高           2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000       28,387,042
                     株主資本                評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                    純資産合計
                                その他有価証券          評価・換算
                        株主資本合計
                利益剰余金
                                 評価差額金         差額等合計
                 合計
     当期首残高            27,544,504         29,700,773           37,917         37,917        29,738,691
     当期変動額
     　剰余金の配当
                △2,413,950         △2,413,950                            △2,413,950
     　当期純利益
                 4,700,218         4,700,218                            4,700,218
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
                                     17,295         17,295          17,295
     当期変動額合計             2,286,268         2,286,268          17,295         17,295        2,303,564
     当期末残高            29,830,773         31,987,042           55,213         55,213        32,042,255
     第47期　（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）                                              （単位：千円）

                                  株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                                その他利益剰余金
                              資本剰余金
                      資本準備金               利益準備金
                                                    繰越利益剰余金
                               合計
                                             別途積立金
     当期首残高           2,000,000         156,268        156,268        343,731      1,100,000       28,387,042
     当期変動額
     　剰余金の配当
                                                     △3,803,800
     　当期純利益
                                                      2,933,531
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計               -        -        -        -       -    △870,268
     当期末残高           2,000,000         156,268        156,268        343,731      1,100,000       27,516,774
                     株主資本                評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                    純資産合計
                                その他有価証券          評価・換算
                        株主資本合計
                利益剰余金
                                 評価差額金         差額等合計
                 合計
     当期首残高            29,830,773         31,987,042           55,213         55,213        32,042,255
     当期変動額
     　剰余金の配当
                △3,803,800         △3,803,800                            △3,803,800
     　当期純利益
                 2,933,531         2,933,531                            2,933,531
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     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
                                    △94,337         △94,337          △94,337
     当期変動額合計             △870,268         △870,268         △94,337         △94,337         △964,605
     当期末残高            28,960,505         31,116,774          △39,124         △39,124         31,077,650
      注記事項

      （重要な会計方針）
      1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)  子会社株式及び関連会社株式
        総平均法による原価法を採用しております。
      (2)  その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
          により処理しております。）を採用しております。
        時価のないもの
          総平均法による原価法を採用しております。
      2.固定資産の減価償却の方法
      (1)  有形固定資産（リース資産を除く）
        定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
        ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物　　　　　2～30年
        器具備品　　　4～15年
       （会計上の見積りの変更）
        当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社（以下「ＳＭＡＭ」）との間で合併
        契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
        しております。
        これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
        15,534千円減少しております。
      (2)  無形固定資産（リース資産を除く）
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によって
        おります。
      (3)  リース資産
        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      3.引当金の計上基準
      (1)  貸倒引当金
        債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
        債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)  賞与引当金
        従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
      (3)  役員賞与引当金
        役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
      (4)  退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
        これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
        各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
      (5)  役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
        計上しております。
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      4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      （表示方法の変更）

      （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首
      から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
      に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」504,497千円は、「投資その他
      の資産」の「繰延税金資産」1,041,251千円に含めて表示しております。
      （追加情報）

       当社は、平成31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
      報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
       これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金184,610千円を長期未払金に振り替えております。
      （貸借対照表関係）

                第46期                          第47期
             （平成30年3月31日）                          （平成31年3月31日）
      ※1.有形固定資産の減価償却累計額                          ※1.有形固定資産の減価償却累計額
        建物　　　　　　　　　　　　               465,964千円           建物　　　　　　　　　　　556,889千円
                                  器具備品　　　　　　　　　297,262千円
        器具備品　　　　　　　　　　               266,621千円
                                  リース資産　　　　　　　　              12,584千円
        リース資産　　　　　　　　　　                8,719千円
      （損益計算書関係）

                第46期                          第47期
            （自　平成29年４月１日                          （自　平成30年４月１日
           　　至　平成30年３月31日）                          　　至　平成31年３月31日）
                                ※2.   合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
                 －
                                用及び当社とＳＭＡＭとの合併に関する業務委託費用
                                であります。
      （株主資本等変動計算書関係）

      第46期（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）
      1.発行済株式に関する事項                                            （単位：千株）
        株式の種類         当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
         普通株式               3,850            －          －         3,850
         合　　計               3,850            －          －         3,850
      2.配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                      配当金の総額         １株当たり
         決議      株式の種類                         基準日         効力発生日
                       （千円）       配当額（円）
      平成29年6月23日
                普通株式         2,413,950           627   平成29年3月31日          平成29年6月24日
      定時株主総会
      （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金            １株当た
               株式の            配当の
         決議            の総額            り配当額         基準日        効力発生日
                種類            原資
                    （千円）             （円）
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      平成30年6月22日          普通            利益
                     2,348,500               610   平成30年3月31日          平成30年6月23日
      定時株主総会          株式           剰余金
      第47期（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）

      1.発行済株式に関する事項                                            （単位：千株）
        株式の種類         当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
         普通株式               3,850            －          －         3,850
         合　　計               3,850            －          －         3,850
      2.配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
         決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        （千円）       配当額（円）
      平成30年6月22日
                普通株式         2,348,500           610   平成30年3月31日         平成30年6月23日
      定時株主総会
      （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金            １株当た
               株式の            配当の
         決議            の総額            り配当額         基準日        効力発生日
                種類            原資
                    （千円）             （円）
      平成31年3月22日          普通            利益
                     1,455,300                378   平成31年3月31日          令和1年6月25日
      臨時株主総会          株式           剰余金
      （金融商品関係）

       1.金融商品の状況に関する事項
       （1）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
        流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
         安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
         その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
         っております。
       （2）金融商品の内容及びそのリスク
         主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
         これらの債権は、全て１年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
        収不能となるリスクは極めて軽微であります。
         未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
         投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
        リスクに晒されております。
         長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
         未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
        係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
         これらの債務は、全て１年以内の債務であります。
       （3）金融商品に係るリスク管理体制
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
         当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
        財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
        変動リスクは極めて限定的であります。
         投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
        しております。
                                311/325


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         なお、デリバティブ取引については行っておりません。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
        により、流動性リスクを管理しております。
       2.金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
       ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません（(注2)を参照ください）。
         第46期（平成30年3月31日）                                     （単位：千円）

                        貸借対照表計上額              時価          差額
         （1）現金・預金                   21,360,895          21,360,895              －
         （2）未収委託者報酬                   3,363,312          3,363,312             －
         （3）未収運用受託報酬                   1,198,432          1,198,432             －
         （4）未収入金                     12,823          12,823            －
         （5）投資有価証券
             その他有価証券               10,206,465          10,206,465              －
                  資産計         36,141,929          36,141,929              －
         （1）未払手数料                   1,434,393          1,434,393             －
         （2）未払費用（*）                    959,074          959,074            －
                  負債計         2,393,468          2,393,468             －
        （*）金融商品に該当するものを表示しております。
         第47期（平成31年3月31日）                                     （単位：千円）

                        貸借対照表計上額              時価          差額
         （1）現金・預金                   20,475,527          20,475,527              －
         （2）未収委託者報酬                   2,923,589          2,923,589             －
         （3）未収運用受託報酬                    870,546          870,546            －
         （4）未収入金                     4,542          4,542           －
         （5）投資有価証券
             その他有価証券               10,979,968          10,979,968              －
         （6）長期差入保証金                    524,592          524,592            －
                  資産計         35,778,767          35,778,767              －
         （1）未払手数料                   1,222,461          1,222,461             －
         （2）未払費用（*）                    807,875          807,875            －
                  負債計         2,030,337          2,030,337             －
        （*）金融商品に該当するものを表示しております。
      (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資産
       （1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬及び（4）未収入金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       （5）投資有価証券
           投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
         証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
       （6）長期差入保証金
           敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
         ております。
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       負債
       （1）未払手数料、及び（2）未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                               （単位：千円）
              区分          第46期（平成30年3月31日）                第47期（平成31年3月31日）
         （1）その他有価証券
           非上場株式                       51,135                45,071
         （2）子会社株式
           非上場株式                       956,115                956,115
         （3）長期差入保証金                         534,699                 9,677
         これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
         時価開示の対象としておりません。このため、（1）その他有価証券の非上場株式については
         2.（5）投資有価証券には含めておりません。
      (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額

         第46期（平成30年3月31日）                                      （単位：千円）
                        1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内          10年超
         現金・預金               21,360,895             －        －        －
         未収委託者報酬               3,363,312            －        －        －
         未収運用受託報酬               1,198,432            －        －        －
         未収入金                 12,823           －        －        －
         投資有価証券
           その他有価証券の
           うち満期があるもの              1,923,400          373,466        657,576           －
              合計          27,858,863          373,466        657,576           －
         第47期（平成31年3月31日）                                      （単位：千円）

                        1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内          10年超
         現金・預金               20,475,527             －        －        －
         未収委託者報酬               2,923,589            －        －        －
         未収運用受託報酬                870,546           －        －        －
         未収入金                  4,542          －        －        －
         投資有価証券
           その他有価証券の
           うち満期があるもの               151,249       2,135,802          761,441           －
         長期差入保証金                   －      524,592           －        －
              合計          24,425,455         2,660,395          761,441           －
      （有価証券関係）

        1.子会社株式
        第46期（平成30年3月31日）
         子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式                      956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
        第47期（平成31年3月31日）

         子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式                      956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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        2.その他有価証券

        第46期（平成30年3月31日）                                        （単位:千円）
               区分           貸借対照表計上額            取得原価           差額
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えるもの
         その他
          証券投資信託の受益証券                   2,522,495          2,276,821           245,674
               小計               2,522,495          2,276,821           245,674
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えないもの
         その他
          証券投資信託の受益証券                   7,683,969          7,850,063          △166,093
               小計               7,683,969          7,850,063          △166,093
               合計              10,206,465          10,126,884            79,580
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　51,135千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
         極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        第47期（平成31年3月31日）                                        （単位:千円）

               区分           貸借対照表計上額            取得原価           差額
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えるもの
         その他
          証券投資信託の受益証券                   2,207,351          1,967,041           240,309
               小計               2,207,351          1,967,041           240,309
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えないもの
         その他
          証券投資信託の受益証券                   8,772,616          9,069,317          △296,700
               小計               8,772,616          9,069,317          △296,700
               合計              10,979,968          11,036,359           △56,391
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　45,071千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
         極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        3.当事業年度中に売却したその他有価証券

        第46期（自      平成29年4月1日　至          平成30年3月31日）
                                                （単位:千円）
           種類           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
          その他               398,350              6,350             5,000
        第47期（自      平成30年4月1日　至          平成31年3月31日）

                                                （単位:千円）
           種類           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
          その他              1,433,609               45,345              4,735
      （退職給付関係）

        1.採用している退職給付制度の概要
         当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
         なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
        おります。
        2.簡便法を適用した確定給付制度

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        （1）簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                 （単位：千円）
                                第46期               第47期
                            （自　平成29年4月1日               （自　平成30年4月1日
                             至　平成30年3月31日）               至　平成31年3月31日）
        退職給付引当金の期首残高                           1,482,500               1,540,203
          退職給付費用                           147,235               248,717
          退職給付の支払額                          △105,520                △61,499
          その他                            15,987              △20,359
        退職給付引当金の期末残高                           1,540,203               1,707,062
       (注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
         当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
        （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
                                                 （単位：千円）
                                   第46期             第47期
                               （平成30年3月31日）             （平成31年3月31日）
        積立型制度の退職給付債務                                 －             －
        年金資産                                 －             －
                                         －             －
        非積立型制度の退職給付債務                             1,540,203             1,707,062
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             1,540,203             1,707,062
        退職給付引当金                             1,540,203             1,707,062

        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             1,540,203             1,707,062
        （3）退職給付費用

           簡便法で計算した退職給付費用　　第46期　147,235千円　　第47期　248,717千円
        3.確定拠出制度

         当社の確定拠出制度への要拠出額は、第46期は72,489千円、第47期は75,365千円であります。
      （税効果会計関係）

        1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                                (単位：千円)
                                  第46期             第47期
                              （平成30年3月31日）             （平成31年3月31日）
        繰延税金資産
         未払事業税                            71,030             23,058
         賞与引当金                            386,761             308,355
         社会保険料                            30,549             27,751
         未払事業所税                             4,247             4,370
         退職給付引当金                            471,610             522,702
         資産除去債務                               －           77,318
         投資有価証券                            67,546             65,422
         ゴルフ会員権                            11,000             11,000
         役員退職慰労引当金                            26,961               －
         その他有価証券評価差額金                               －           17,266
         その他                            74,458             83,141
        繰延税金資産小計                            1,144,165             1,140,388
        評価性引当額                             △78,546             △76,422
        繰延税金資産合計                            1,065,618             1,063,965
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        繰延税金負債
         建物                               －           54,715
         その他有価証券評価差額金                           △24,367                －
        繰延税金負債合計                             △24,367              54,715
        繰延税金資産の純額                            1,041,251             1,009,250
        2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                  第46期             第47期
                              （平成30年3月31日）             （平成31年3月31日）
        法定実効税率
                                         -          30.62％
          （調整）
          交際費等永久に損金に算入されない項目
                                         -          0.80％
          受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                         -          0.09％
          特定外国子会社等課税対象金額
                                         -          1.99％
          税額控除
                                         -         △0.64％
          その他
                                         -         △0.36％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                         -          32.50％
      （注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
         法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
      （資産除去債務関係）

       資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
    （１）当該資産除去債務の概要
        主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
    （２）当該資産除去債務の金額の算定方法

        当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
        なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
    （３）当該資産除去債務の総額の増減

        当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
        なったことから、「（２）当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
        金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
                                               （単位：千円）
                             第46期                第47期
                        （自　平成29年４月１日                （自　平成30年４月１日
                       　　至　平成30年３月31日）                　　至　平成31年３月31日）
       期首残高                              －                 －
       見積りの変更による増加額                              －              248,260
       期末残高                              －              248,260
      （セグメント情報等）

       セグメント情報
       1.報告セグメントの概要
        当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       関連情報

       第46期（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）
       1.製品及びサービスごとの情報
                                                  （単位：千円）
                    投資信託委託業          投資一任業務           その他          合計
       外部顧客からの営業収益                26,383,145          5,111,757           82,997        31,577,899
                                316/325


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       2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
         本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
       しております。
       報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
       第47期（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）

       1.製品及びサービスごとの情報
                                                  （単位：千円）
                    投資信託委託業          投資一任業務           その他          合計
       外部顧客からの営業収益                24,415,734          4,252,374           66,957        28,735,066
       2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
         本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
       しております。
       報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    （関連当事者との取引）

      第46期（自      平成29年4月1日　至          平成30年3月31日）
       兄弟会社等
                                317/325


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        事業の     議決権
                                               取引          期末
          会社等の         資本金              関連当事者
                        内容又     等の所           取引の内容
      属性         住所                                金額     科目     残高
           名称        (億円)              との関係
                        は職業     有割合
                                              (千円)          (千円)
                                 当社投資信      投資信託に
      その他         東京
          大和証                                          未払
                                 託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                   1,000                          3,987,525          573,578
          券株式              証券業      －                      手数
                                 務代行の委      行手数料の
      会社の         千代
           会社                                          料
                                  託等      支払※1
      子会社         田区
           株式
                                 当社投資信      投資信託に
      その他         東京
           会社                                         未払
                                 託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                   17,709                           1,969,101          273,241
           三井             銀行業      －                      手数
                                 務代行の委      行手数料の
      会社の         千代
           住友                                          料
                                  託等      支払※1
      子会社         田区
           銀行
       取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※1　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※2　上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
      第47期（自      平成30年4月1日　至          平成31年3月31日）

       兄弟会社等
                        事業の     議決権
                                               取引          期末
          会社等         資本金              関連当事者
                        内容又     等の所           取引の内容
      属性         住所                                金額     科目     残高
          の名称         (億円)              との関係
                        は職業     有割合
                                              (千円)          (千円)
                                 当社投資信      投資信託に
     その他         東京
          大和証                                          未払
                                 託に係る事      係る事務代
     の関係          都
                   1,000                          4,328,153          540,879
          券株式              証券業      －                       手数
                                 務代行の委      行手数料の
     会社の         千代
          会社                                          料
                                  託等      支払※1
     子会社         田区
          株式
                                 当社投資信      投資信託に
     その他         東京
          会社                                         未払
                                 託に係る事      係る事務代
     の関係          都
                   17,709                           1,465,685          228,197
          三井             銀行業      －                       手数
                                 務代行の委      行手数料の
     会社の         千代
          住友                                          料
                                  託等      支払※1
     子会社         田区
          銀行
       取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※1　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※2　上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
      （１株当たり情報）

                             第46期                 第47期
                          （自　平成29年4月1日                 （自　平成30年4月1日
                        　　至　平成30年3月31日）                 　　至　平成31年3月31日）
       1株当たり純資産額                          8,322円66銭                 8,072円12銭
       1株当たり当期純利益金額                          1,220円84銭                  761円96銭
       (注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第46期               第47期

                          （自　平成29年4月1日               （自　平成30年4月1日
                          　至　平成30年3月31日）               　至　平成31年3月31日）
       　当期純利益(千円)                             4,700,218               2,933,531
       　普通株主に帰属しない金額（千円）                                －               －
       　普通株式に係る当期純利益（千円）                             4,700,218               2,933,531
       　普通株式の期中平均株式数（千株）                               3,850               3,850
                                318/325


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      （重要な後発事象）
       当社は、平成30年９月28日付で締結した、ＳＭＡＭとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
      ＳＭＡＭを存続会社とする吸収合併方式により、平成31年４月1日付で合併いたしました。
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる

       行為が禁止されています。
       イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
         るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます。)。
       ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
         る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
         うこと。
       ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

       イ　定款の変更、その他の重要事項

       （イ）定款の変更
         2020年1月24日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
       （ロ）その他の重要事項
         該当ありません。
       ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

         該当ありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      イ　受託会社
      （イ）名称            三井住友信託銀行株式会社
      （ロ）資本金の額            342,037百万円（2020年3月末現在）
      （ハ）事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
                                319/325


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    〔参考情報：再信託受託会社の概要〕
      ・　名称            株式会社日本カストディ銀行
      ・　資本金の額            51,000百万円（2020年7月27日現在）
      ・　事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
      ロ　販売会社

      （イ）名称                  （ロ）資本金の額            （ハ）事業の内容
      エイチ・エス証券株式会社                       3,000百万円        金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                                    引業を営んでいます。
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社                      10,000百万円
      株式会社ＳＢＩ証券                      48,323百万円
      auカブコム証券株式会社                       7,196百万円
      岡三オンライン証券株式会社                       2,500百万円
      岡三にいがた証券株式会社                        852百万円
      静岡東海証券株式会社                        600百万円
      フィリップ証券株式会社                        950百万円
      松井証券株式会社                      11,945百万円
      マネックス証券株式会社                      12,200百万円
      楽天証券株式会社                       7,495百万円
      株式会社ジャパンネット銀行                      37,250百万円        銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
      株式会社みなと銀行                      39,984百万円
                                    保険業法に基づき、生命保険業を営んでい
      住友生命保険相互会社                      639,000百万円
                                    ます。
      ※資本金の額は、2020年3月末現在。
      ※住友生命保険相互会社の資本金の額の箇所には、基金および基金償却積立金の合計額を記載しており
       ます。
    ２【関係業務の概要】

       イ　受託会社

         信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
       ロ　販売会社
         委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
         い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
         の支払事務等を行います。
    ３【資本関係】

       （持株比率５％以上を記載しています。）
       販売会社である住友生命保険相互会社は、委託会社株式を10.4％保有しています。
    第３【その他】

       １　目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について

       （１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
       （２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
       （３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
           をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
       （４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
           とがあります。
       （５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
                                320/325


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       （６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
           ります。
       （７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
           はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
       （８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
           があります。
       （９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
       （10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
           載することがあります。
       （11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
           理番号等を記載することがあります。
       ２　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
       ３　当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
       ４　目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
         書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
       ５　評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
       ６　有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
         合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
         ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
         （交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
         あります。
                                321/325













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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2020年６月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                           東京事務所

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士        羽　太　典　明　　印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士        菅　野　雅　子　　印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士        佐　藤　栄　裕　　印
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から
    2020年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態並びに同日を
    もって終了する事業年度の経営成績の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
                                322/325


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    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、   個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ

     データは監査の対象には含まれていません。
                                323/325






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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2020年10月20日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                               菅  野　雅     子　   印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                               松  井　貴     志　   印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンドの2019年9月
    11日から2020年9月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンドの2020年9月10日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
    るものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
    の対象には含まれていません。
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