コア投資戦略ファンド 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第9期(令和2年7月11日－令和3年7月12日)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）-第9期(令和2年7月11日－令和3年7月12日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | コア投資戦略ファンド |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月9日 提出
【計算期間】 第9期中(自 2020年7月11日至 2021年1月10日)
【ファンド名】 コア投資戦略ファンド（安定型）
コア投資戦略ファンド（成長型）
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
１【ファンドの運用状況】
以下は、2021年1月29日現在の状況について記載してあります。
【コア投資戦略ファンド（安定型）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 18,646,923,661 34.54
ルクセンブルク 546,148,370 1.01
小計 19,193,072,031 35.55
投資証券 ルクセンブルク 1,103,380,369 2.04
ケイマン 597,623,218 1.11
小計 1,701,003,587 3.15
親投資信託受益証券 日本 32,725,934,721 60.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 362,739,803 0.67
合計(純資産総額) 53,982,750,142 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2013年 7月10日) 23,516,126,542 23,516,126,542 10,490 10,490
第2期計算期間末 (2014年 7月10日) 58,342,334,619 58,342,334,619 10,895 10,895
第3期計算期間末 (2015年 7月10日) 154,496,842,663 154,496,842,663 11,242 11,242
第4期計算期間末 (2016年 7月11日) 137,347,490,072 137,347,490,072 10,513 10,513
第5期計算期間末 (2017年 7月10日) 110,817,992,128 110,817,992,128 10,925 10,925
第6期計算期間末 (2018年 7月10日) 85,803,259,389 85,803,259,389 11,041 11,041
第7期計算期間末 (2019年 7月10日) 70,798,393,159 70,798,393,159 11,093 11,093
第8期計算期間末 (2020年 7月10日) 56,490,290,792 56,490,290,792 10,927 10,927
2020年 1月末日 62,297,496,414 ― 11,443 ―
2月末日 59,155,531,699 ― 11,156 ―
3月末日 54,238,893,457 ― 10,358 ―
4月末日 55,368,302,362 ― 10,605 ―
5月末日 56,400,077,887 ― 10,838 ―
6月末日 56,391,714,222 ― 10,882 ―
7月末日 56,613,572,083 ― 11,000 ―
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8月末日 57,334,257,258 ― 11,236 ―
9月末日 56,143,731,561 ― 11,156 ―
10月末日 54,721,425,422 ― 10,997 ―
11月末日 55,492,638,346 ― 11,345 ―
12月末日 55,280,958,684 ― 11,527 ―
2021年 1月末日 53,982,750,142 ― 11,552 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2012年 8月 7日～2013年 7月10日 0
第2期計算期間 2013年 7月11日～2014年 7月10日 0
第3期計算期間 2014年 7月11日～2015年 7月10日 0
第4期計算期間 2015年 7月11日～2016年 7月11日 0
第5期計算期間 2016年 7月12日～2017年 7月10日 0
第6期計算期間 2017年 7月11日～2018年 7月10日 0
第7期計算期間 2018年 7月11日～2019年 7月10日 0
第8期計算期間 2019年 7月11日～2020年 7月10日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2012年 8月 7日～2013年 7月10日 4.9
第2期計算期間 2013年 7月11日～2014年 7月10日 3.9
第3期計算期間 2014年 7月11日～2015年 7月10日 3.2
第4期計算期間 2015年 7月11日～2016年 7月11日 △6.5
第5期計算期間 2016年 7月12日～2017年 7月10日 3.9
第6期計算期間 2017年 7月11日～2018年 7月10日 1.1
第7期計算期間 2018年 7月11日～2019年 7月10日 0.5
第8期計算期間 2019年 7月11日～2020年 7月10日 △1.5
第9期中間計算期間 2020年 7月11日～2021年 1月10日 6.1
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
【コア投資戦略ファンド（成長型）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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投資信託受益証券 日本 20,113,935,425 26.35
ルクセンブルク 1,184,830,255 1.55
小計 21,298,765,680 27.90
投資証券 ルクセンブルク 1,260,321,330 1.65
ケイマン 669,750,159 0.88
小計 1,930,071,489 2.53
親投資信託受益証券 日本 52,589,782,973 68.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 524,870,358 0.69
合計(純資産総額) 76,343,490,500 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2013年 7月10日) 13,582,006,627 13,582,006,627 11,293 11,293
第2期計算期間末 (2014年 7月10日) 63,378,377,545 63,378,377,545 11,880 11,880
第3期計算期間末 (2015年 7月10日) 239,900,173,382 239,900,173,382 12,488 12,488
第4期計算期間末 (2016年 7月11日) 202,671,985,249 202,671,985,249 11,145 11,145
第5期計算期間末 (2017年 7月10日) 167,571,594,666 167,571,594,666 12,161 12,161
第6期計算期間末 (2018年 7月10日) 123,579,669,423 123,579,669,423 12,401 12,401
第7期計算期間末 (2019年 7月10日) 103,980,033,191 103,980,033,191 12,463 12,463
第8期計算期間末 (2020年 7月10日) 79,565,923,251 79,565,923,251 12,289 12,289
2020年 1月末日 88,086,186,250 ― 12,992 ―
2月末日 82,935,799,783 ― 12,555 ―
3月末日 75,158,806,800 ― 11,488 ―
4月末日 77,049,966,888 ― 11,813 ―
5月末日 79,216,308,506 ― 12,160 ―
6月末日 79,270,910,761 ― 12,225 ―
7月末日 79,820,028,527 ― 12,367 ―
8月末日 81,697,277,949 ― 12,736 ―
9月末日 80,193,778,559 ― 12,609 ―
10月末日 78,032,127,671 ― 12,386 ―
11月末日 79,835,509,487 ― 12,955 ―
12月末日 78,913,745,860 ― 13,209 ―
2021年 1月末日 76,343,490,500 ― 13,276 ―
②【分配の推移】
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2012年 8月 7日～2013年 7月10日 0
第2期計算期間 2013年 7月11日～2014年 7月10日 0
第3期計算期間 2014年 7月11日～2015年 7月10日 0
第4期計算期間 2015年 7月11日～2016年 7月11日 0
第5期計算期間 2016年 7月12日～2017年 7月10日 0
第6期計算期間 2017年 7月11日～2018年 7月10日 0
第7期計算期間 2018年 7月11日～2019年 7月10日 0
第8期計算期間 2019年 7月11日～2020年 7月10日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2012年 8月 7日～2013年 7月10日 12.9
第2期計算期間 2013年 7月11日～2014年 7月10日 5.2
第3期計算期間 2014年 7月11日～2015年 7月10日 5.1
第4期計算期間 2015年 7月11日～2016年 7月11日 △10.8
第5期計算期間 2016年 7月12日～2017年 7月10日 9.1
第6期計算期間 2017年 7月11日～2018年 7月10日 2.0
第7期計算期間 2018年 7月11日～2019年 7月10日 0.5
第8期計算期間 2019年 7月11日～2020年 7月10日 △1.4
第9期中間計算期間 2020年 7月11日～2021年 1月10日 8.4
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（参考）
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 361,075,182,680 99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,514,107,263 0.96
合計(純資産総額) 364,589,289,943 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
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買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 2,886,400,000 0.79
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
日本債券ツイン戦略マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 14,454,281,700 33.11
フィリピン 298,314,000 0.68
小計 14,752,595,700 33.80
社債券 日本 26,963,482,000 61.77
フランス 702,286,000 1.61
スペイン 200,476,000 0.46
小計 27,866,244,000 63.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,031,390,441 2.36
合計(純資産総額) 43,650,230,141 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 売建 日本 7,591,000,000 △17.39
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券オプション 買建 日本 21,991,000 0.05
売建 日本 48,610,000 △0.11
(注1)評価にあたっては、金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額で評価してお
ります。
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(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 308,577,125,227 65.86
イギリス 20,813,172,378 4.44
スイス 15,889,789,463 3.39
カナダ 15,497,643,213 3.31
フランス 14,955,629,750 3.19
ドイツ 13,885,174,345 2.96
オーストラリア 9,658,839,650 2.06
オランダ 8,485,535,851 1.81
アイルランド 8,138,585,120 1.74
スウェーデン 5,074,649,995 1.08
香港 3,792,371,038 0.81
デンマーク 3,741,313,490 0.80
スペイン 3,636,916,253 0.78
イタリア 2,775,622,389 0.59
フィンランド 1,908,465,856 0.41
バミューダ 1,490,512,676 0.32
シンガポール 1,379,497,547 0.29
ジャージー 1,374,587,675 0.29
ベルギー 1,333,176,458 0.28
イスラエル 959,530,516 0.20
ノルウェー 895,342,514 0.19
ケイマン 836,087,550 0.18
ニュージーランド 579,498,145 0.12
ルクセンブルク 414,089,266 0.09
キュラソー 290,157,493 0.06
オーストリア 270,325,446 0.06
ポルトガル 267,472,848 0.06
リベリア 122,088,344 0.03
パナマ 100,069,356 0.02
マン島 88,293,795 0.02
パプアニューギニア 59,616,997 0.01
小計 447,291,180,644 95.46
投資信託受益証券 オーストラリア 208,990,693 0.04
香港 75,268,747 0.02
小計 284,259,440 0.06
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投資証券 アメリカ 8,107,681,625 1.73
オーストラリア 654,666,950 0.14
フランス 277,347,949 0.06
イギリス 259,161,231 0.06
シンガポール 239,540,049 0.05
香港 182,813,738 0.04
カナダ 59,292,907 0.01
小計 9,780,504,449 2.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 11,202,802,960 2.39
合計(純資産総額) 468,558,747,493 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 7,837,996,090 1.67
買建 カナダ 610,730,244 0.13
買建 ドイツ 1,620,801,153 0.35
買建 イギリス 528,989,617 0.11
買建 オーストラリア 303,443,140 0.06
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 売建 ― 241,329,400 △0.05
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 120,586,185,276 42.05
フランス 29,990,272,554 10.46
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
イタリア 26,581,001,401 9.27
ドイツ 21,774,136,550 7.59
イギリス 19,295,038,059 6.73
スペイン 17,053,426,690 5.95
オーストラリア 7,716,537,764 2.69
ベルギー 7,108,387,313 2.48
オランダ 5,616,143,801 1.96
カナダ 5,534,313,820 1.93
オーストリア 4,335,703,483 1.51
アイルランド 2,392,141,409 0.83
メキシコ 2,270,805,809 0.79
フィンランド 1,789,480,172 0.62
ポーランド 1,778,066,528 0.62
デンマーク 1,457,486,835 0.51
マレーシア 1,368,903,252 0.48
イスラエル 1,257,609,683 0.44
シンガポール 1,232,842,764 0.43
スウェーデン 946,379,776 0.33
ノルウェー 645,589,880 0.23
小計 280,730,452,819 97.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,006,126,761 2.09
合計(純資産総額) 286,736,579,580 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 1,422,664,174 0.50
買建 ドイツ 1,924,104,825 0.67
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 3,368,097,300 1.17
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 中国 6,562,509,460 10.24
インドネシア 6,072,392,722 9.48
メキシコ 6,017,886,482 9.39
タイ 5,593,892,498 8.73
ポーランド 5,228,744,028 8.16
ブラジル 5,139,485,839 8.02
ロシア 4,532,777,183 7.07
南アフリカ 4,531,182,984 7.07
マレーシア 4,410,878,065 6.88
コロンビア 3,364,335,230 5.25
ハンガリー 2,567,731,183 4.01
チェコ 2,461,475,428 3.84
ペルー 1,732,565,112 2.70
チリ 1,687,901,506 2.63
トルコ 1,176,611,474 1.84
フィリピン 117,890,892 0.18
ドミニカ共和国 86,111,701 0.13
ウルグアイ 85,600,612 0.13
小計 61,369,972,399 95.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,712,732,231 4.23
合計(純資産総額) 64,082,704,630 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 10,391,649 0.02
売建 ― 10,358,820 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 101,046,346,720 96.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,551,145,081 3.40
合計(純資産総額) 104,597,491,801 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
不動産投信指数先物取引 買建 日本 3,536,916,000 3.38
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 59,212,251,564 72.72
オーストラリア 6,058,508,945 7.44
イギリス 4,528,132,610 5.56
シンガポール 3,500,782,861 4.30
フランス 2,089,538,226 2.57
カナダ 1,523,126,158 1.87
香港 1,350,886,202 1.66
ベルギー 1,155,924,777 1.42
ニュージーランド 415,878,875 0.51
スペイン 386,990,573 0.48
ドイツ 249,595,632 0.31
ガーンジー 214,187,057 0.26
オランダ 168,144,384 0.21
アイルランド 106,512,248 0.13
韓国 97,036,070 0.12
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イスラエル 63,685,502 0.08
マン島 19,241,143 0.02
イタリア 15,107,739 0.02
小計 81,155,530,566 99.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 266,487,533 0.33
合計(純資産総額) 81,422,018,099 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 売建 ― 26,117,500 △0.03
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバル・コモディティ（米ドル建て） マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
社債券 アイルランド 8,004,735,200 42.52
ルクセンブルク 7,886,181,744 41.89
イギリス 2,002,432,336 10.64
アメリカ 353,090,160 1.88
ジャージー 347,291,520 1.84
小計 18,593,730,960 98.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 232,851,237 1.24
合計(純資産総額) 18,826,582,197 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 アメリカ 33,394,675,401 101.19
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現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △392,115,902 △1.19
合計(純資産総額) 33,002,559,499 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 売建 ― 34,200,871,577 △103.63
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
米国株式ＬＳマザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
社債券 アイルランド 23,276,869,344 98.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 310,667,193 1.32
合計(純資産総額) 23,587,536,537 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 1,034,428,509 4.39
売建 ― 23,287,890,000 △98.73
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
コモディティＬＳアルファ・マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
社債券 アイルランド 17,276,896,000 98.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 198,585,521 1.14
合計(純資産総額) 17,475,481,521 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
社債券 アイルランド 17,327,772,000 97.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 412,357,466 2.32
合計(純資産総額) 17,740,129,466 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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２【設定及び解約の実績】
【コア投資戦略ファンド（安定型）】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2012年 8月 7日～2013年 7月10日 27,864,099,720 5,445,932,097 22,418,167,623
第2期計算期間 2013年 7月11日～2014年 7月10日 41,397,767,660 10,267,152,046 53,548,783,237
第3期計算期間 2014年 7月11日～2015年 7月10日 103,350,778,566 19,468,922,195 137,430,639,608
第4期計算期間 2015年 7月11日～2016年 7月11日 33,825,686,496 40,608,431,436 130,647,894,668
第5期計算期間 2016年 7月12日～2017年 7月10日 9,405,671,580 38,617,124,601 101,436,441,647
第6期計算期間 2017年 7月11日～2018年 7月10日 5,056,060,732 28,780,096,170 77,712,406,209
第7期計算期間 2018年 7月11日～2019年 7月10日 2,044,859,779 15,937,046,961 63,820,219,027
第8期計算期間 2019年 7月11日～2020年 7月10日 1,139,540,754 13,263,598,230 51,696,161,551
第9期中間計算期間 2020年 7月11日～2021年 1月10日 405,528,958 4,393,704,760 47,707,985,749
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【コア投資戦略ファンド（成長型）】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2012年 8月 7日～2013年 7月10日 14,478,879,831 2,452,422,804 12,026,457,027
第2期計算期間 2013年 7月11日～2014年 7月10日 48,255,669,701 6,931,810,820 53,350,315,908
第3期計算期間 2014年 7月11日～2015年 7月10日 171,361,388,735 32,604,317,568 192,107,387,075
第4期計算期間 2015年 7月11日～2016年 7月11日 40,597,680,153 50,860,276,579 181,844,790,649
第5期計算期間 2016年 7月12日～2017年 7月10日 7,631,317,501 51,677,037,389 137,799,070,761
第6期計算期間 2017年 7月11日～2018年 7月10日 5,311,388,897 43,453,610,178 99,656,849,480
第7期計算期間 2018年 7月11日～2019年 7月10日 2,628,608,622 18,851,549,511 83,433,908,591
第8期計算期間 2019年 7月11日～2020年 7月10日 1,388,452,268 20,074,397,173 64,747,963,686
第9期中間計算期間 2020年 7月11日～2021年 1月10日 510,893,540 5,966,748,870 59,292,108,356
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
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３【ファンドの経理状況】
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【コア投資戦略ファンド（安定型）】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期中間計算期間(2020年7月11日から
2021年1月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第8期 第9期中間計算期間
（2020年 7月10日現在） （2021年 1月10日現在）
資産の部
流動資産
1,348,496,958 829,508,343
コール・ローン
19,989,445,779 19,629,184,498
投資信託受益証券
1,761,944,141 1,698,846,559
投資証券
33,875,654,012 33,664,745,714
親投資信託受益証券
150,104,299
-
未収入金
56,975,540,890 55,972,389,413
流動資産合計
56,975,540,890 55,972,389,413
資産合計
負債の部
流動負債
50,725,170 218,275,894
未払解約金
15,711,117 15,571,226
未払受託者報酬
417,915,654 414,194,653
未払委託者報酬
724 1,533
未払利息
897,433 904,181
その他未払費用
485,250,098 648,947,487
流動負債合計
485,250,098 648,947,487
負債合計
純資産の部
元本等
51,696,161,551 47,707,985,749
元本
剰余金
4,794,129,241 7,615,456,177
中間剰余金又は中間欠損金（△）
1,025,235,747 938,510,245
（分配準備積立金）
56,490,290,792 55,323,441,926
元本等合計
56,490,290,792 55,323,441,926
純資産合計
56,975,540,890 55,972,389,413
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第8期中間計算期間 第9期中間計算期間
自 2019年 7月11日 自 2020年 7月11日
至 2020年 1月10日 至 2021年 1月10日
営業収益
55,969,641
受取配当金 -
1,645
受取利息 -
2,510,959,910 3,757,504,827
有価証券売買等損益
2,566,929,551 3,757,506,472
営業収益合計
営業費用
196,106 133,180
支払利息
18,529,849 15,571,226
受託者報酬
492,893,722 414,194,653
委託者報酬
926,036 904,181
その他費用
512,545,713 430,803,240
営業費用合計
2,054,383,838 3,326,703,232
営業利益又は営業損失（△）
2,054,383,838 3,326,703,232
経常利益又は経常損失（△）
2,054,383,838 3,326,703,232
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
120,971,270 147,208,486
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
6,978,174,132 4,794,129,241
期首剰余金又は期首欠損金（△）
85,236,800 49,783,588
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
85,236,800 49,783,588
額
956,401,215 407,951,398
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
956,401,215 407,951,398
額
- -
分配金
8,040,422,285 7,615,456,177
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第8期 第9期中間計算期間
(2020年 7月10日現在) (2021年 1月10日現在)
１. 計算期間の末日にお 51,696,161,551口 47,707,985,749口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.0927円 1口当たり純資産額 1.1596円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (10,927円) (1万口当たり純資産額) (11,596円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第9期中間計算期間
(2021年 1月10日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
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第9期中間計算期間
(2021年 1月10日現在)
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第8期 第9期中間計算期間
自 2019年 7月11日 自 2020年 7月11日
区分
至 2020年 7月10日 至 2021年 1月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 63,820,219,027円 51,696,161,551円
期中追加設定元本額 1,139,540,754円 405,528,958円
期中一部解約元本額 13,263,598,230円 4,393,704,760円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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【コア投資戦略ファンド（成長型）】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期中間計算期間(2020年7月11日から
2021年1月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第8期 第9期中間計算期間
（2020年 7月10日現在） （2021年 1月10日現在）
資産の部
流動資産
2,065,574,340 1,146,808,115
コール・ローン
21,816,006,642 21,774,153,340
投資信託受益証券
1,980,991,798 2,087,640,604
投資証券
54,356,129,724 54,695,000,632
親投資信託受益証券
236,855,494
-
未収入金
80,218,702,504 79,940,458,185
流動資産合計
80,218,702,504 79,940,458,185
資産合計
負債の部
流動負債
44,089,015 336,829,966
未払解約金
22,019,137 22,228,222
未払受託者報酬
585,709,043 591,270,832
未払委託者報酬
1,109 2,119
未払利息
960,949 970,756
その他未払費用
652,779,253 951,301,895
流動負債合計
652,779,253 951,301,895
負債合計
純資産の部
元本等
64,747,963,686 59,292,108,356
元本
剰余金
14,817,959,565 19,697,047,934
中間剰余金又は中間欠損金（△）
1,892,244,012 1,718,788,865
（分配準備積立金）
79,565,923,251 78,989,156,290
元本等合計
79,565,923,251 78,989,156,290
純資産合計
80,218,702,504 79,940,458,185
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第8期中間計算期間 第9期中間計算期間
自 2019年 7月11日 自 2020年 7月11日
至 2020年 1月10日 至 2021年 1月10日
営業収益
35,481,587
受取配当金 -
2,382
受取利息 -
4,940,628,178 7,068,674,433
有価証券売買等損益
4,976,109,765 7,068,676,815
営業収益合計
営業費用
270,280 198,968
支払利息
26,845,204 22,228,222
受託者報酬
714,082,371 591,270,832
委託者報酬
1,009,367 970,756
その他費用
742,207,222 614,668,778
営業費用合計
4,233,902,543 6,454,008,037
営業利益又は営業損失（△）
4,233,902,543 6,454,008,037
経常利益又は経常損失（△）
4,233,902,543 6,454,008,037
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
314,145,775 347,525,137
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
20,546,124,600 14,817,959,565
期首剰余金又は期首欠損金（△）
220,186,575 139,197,595
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
220,186,575 139,197,595
額
3,531,355,254 1,366,592,126
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,531,355,254 1,366,592,126
額
- -
分配金
21,154,712,689 19,697,047,934
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第8期 第9期中間計算期間
(2020年 7月10日現在) (2021年 1月10日現在)
１. 計算期間の末日にお 64,747,963,686口 59,292,108,356口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.2289円 1口当たり純資産額 1.3322円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (12,289円) (1万口当たり純資産額) (13,322円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第9期中間計算期間
(2021年 1月10日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
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第9期中間計算期間
(2021年 1月10日現在)
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第8期 第9期中間計算期間
自 2019年 7月11日 自 2020年 7月11日
区分
至 2020年 7月10日 至 2021年 1月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 83,433,908,591円 64,747,963,686円
期中追加設定元本額 1,388,452,268円 510,893,540円
期中一部解約元本額 20,074,397,173円 5,966,748,870円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
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国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 1月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,319,946,647
株式 376,580,817,690
派生商品評価勘定 107,537,800
未収入金 4,688,841,066
未収配当金 484,939,679
差入委託証拠金 172,249,600
流動資産合計 384,354,332,482
資産合計 384,354,332,482
負債の部
流動負債
前受金 107,553,200
未払解約金 331,233,816
未払利息 1,429
流動負債合計 438,788,445
負債合計 438,788,445
純資産の部
元本等
元本 216,685,346,105
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 167,230,197,932
元本等合計 383,915,544,037
純資産合計 383,915,544,037
負債純資産合計 384,354,332,482
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 1月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
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2021年 1月10日現在
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 1月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 216,685,346,105口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.7718円
の額
(1万口当たり純資産額) (17,718円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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2021年 1月10日現在
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 1月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 7月11日
期首
期首元本額 217,285,082,423円
期中追加設定元本額 25,332,447,988円
期中一部解約元本額 25,932,184,306円
期末元本額 216,685,346,105円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 473,223,757円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,975,420,175円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 14,087,425円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 9,810,912,318円
世界経済インデックスファンド 2,429,963,008円
日本株式インデックス・オープン 3,766,995,151円
ＤＣマイセレクション２５ 6,728,155,495円
ＤＣマイセレクション５０ 18,759,598,360円
ＤＣマイセレクション７５ 17,838,258,013円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,769,205,804円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 2,951,624,117円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 8,165,731,321円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,465,635,282円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 7,208,802,197円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 313,895,525円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 714,719,353円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 491,988,219円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 3,078,498,470円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,614,666,276円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 6,569,524円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 28,518,251円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 30,422,250円
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2021年 1月10日現在
区分
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 244,150,913円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,499,588円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 60,074,262円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 208,995,474円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 41,980,971円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 148,712,359円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,336,372,461円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 569,378,115円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,508,247,005円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 491,745,392円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 31,131,426円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 643,306,585円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 363,024,549円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 442,937,120円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 47,073,561円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 727,575,749円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 4,230,850,883円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,797,321,826円
コア投資戦略ファンド（安定型） 3,179,683,259円
コア投資戦略ファンド（成長型） 6,174,850,793円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,249,878,534円
分散投資コア戦略ファンドＳ 7,711,269,663円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 359,914,662円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 369,683,621円
コア投資戦略ファンド（切替型） 2,291,530,119円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 202,867,327円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 10,458,675円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 62,068,647円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 28,885,978,780円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 719,569,057円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 29,439,369円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 91,622,128円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 16,104,977円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 4,847,920円
グローバル経済コア 241,736,527円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 21,309,723円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 42,206,560円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 5,857,480円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 1,205,588,025円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 115,034,928円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 497,859円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 510,189円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 243,275円
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2021年 1月10日現在
区分
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 348,121円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 46,057,466,188円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,481,482,923円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 87,127,894円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 23,406,958円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 510,493,394円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2021年 1月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,735,951,800 － 2,843,505,000 107,553,200
合計 2,735,951,800 － 2,843,505,000 107,553,200
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
日本債券ツイン戦略マザーファンド
貸借対照表
2021年 1月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 972,718,034
国債証券 15,652,727,900
社債券 26,341,823,000
コール・オプション（買） 19,686,000
プット・オプション（買） 16,024,000
派生商品評価勘定 13,322,840
未収入金 500,644,000
未収利息 69,628,682
前払費用 1,278,485
差入委託証拠金 38,480,000
流動資産合計 43,626,332,941
資産合計 43,626,332,941
負債の部
流動負債
コール・オプション（売） 2,334,000
プット・オプション（売） 45,876,000
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2021年 1月10日現在
項目 金額（円）
前受金 13,340,000
未払解約金 140,778,068
未払利息 599
流動負債合計 202,328,667
負債合計 202,328,667
純資産の部
元本等
元本 43,832,604,109
剰余金
剰余金又は欠損金（△） △408,599,835
元本等合計 43,424,004,274
純資産合計 43,424,004,274
負債純資産合計 43,626,332,941
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 1月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
(2)債券店頭オプション取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格
情報会社の提供する価額で評価しております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
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2021年 1月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 43,832,604,109口
２. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 元本の欠損 408,599,835円
総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
る額
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.9907円
の額
(1万口当たり純資産額) (9,907円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
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2021年 1月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 7月11日
期首
期首元本額 31,218,365,178円
期中追加設定元本額 15,800,522,258円
期中一部解約元本額 3,186,283,327円
期末元本額 43,832,604,109円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド（安定型） 4,098,250,690円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,393,064,992円
国内債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 30,961,626,664円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,058,663,225円
債券コア戦略ファンド 447,389,319円
債券コア・セレクション 3,078,824,004円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 157,775,414円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 12,506,920円
日本債券ツイン戦略ファンド（ＳＭＡ専用） 148,687,876円
日本債券ツイン戦略ファンド（適格機関投資家専用） 316,848,925円
ＦＯＦｓ用 日本債券ツイン戦略ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,158,966,080円
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2021年 1月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
売建 7,905,900,000 － 7,892,560,000 13,340,000
市場取引以外 債券店頭オプション取
の取引 引
買建
コール 6,723,853,000 － 19,686,000 △13,957,000
プット 20,425,744,000 － 16,024,000 △5,406,000
売建
コール 20,425,744,000 － 2,334,000 8,986,000
プット 6,723,853,000 － 45,876,000 △4,734,000
合計 62,205,094,000 － 7,976,480,000 △1,771,000
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
価しております。
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債券店頭オプション取引の時価については、金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提
供する価額で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
債券店頭オプション取引の契約額等は、行使価格ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 1月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 4,223,831,314
コール・ローン 442,908,979
株式 458,823,279,749
投資信託受益証券 294,651,277
投資証券 9,502,189,106
派生商品評価勘定 301,476,581
未収入金 3,452,510
未収配当金 416,292,113
差入委託証拠金 4,899,283,682
流動資産合計 478,907,365,311
資産合計 478,907,365,311
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 56,290
前受金 301,476,581
未払金 108,457,337
未払解約金 439,020,812
未払利息 272
流動負債合計 849,011,292
負債合計 849,011,292
純資産の部
元本等
元本 148,489,775,153
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 329,568,578,866
元本等合計 478,058,354,019
純資産合計 478,058,354,019
負債純資産合計 478,907,365,311
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 1月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
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2021年 1月10日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
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2021年 1月10日現在
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 1月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 148,489,775,153口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.2195円
の額
(1万口当たり純資産額) (32,195円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 1月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 7月11日
期首
期首元本額 150,285,284,851円
期中追加設定元本額 12,175,920,063円
期中一部解約元本額 13,971,429,761円
期末元本額 148,489,775,153円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,183,640,165円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,547,093円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 26,893,509,578円
世界経済インデックスファンド 8,030,941,713円
外国株式インデックス・オープン 813,523,635円
ＤＣマイセレクション２５ 999,966,840円
ＤＣマイセレクション５０ 4,486,318,996円
ＤＣマイセレクション７５ 4,989,020,931円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 10,160,350,574円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 428,504,089円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,911,032,247円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,520,713,172円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 84,240,622円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 190,179,236円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 130,945,476円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 10,227,953,967円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,983,730,564円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 6,838,373円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 8,576,295円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 31,825,883円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 32,637,613円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 115,253,812円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 23,157,013円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 82,022,607円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 506,455,303円
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2021年 1月10日現在
区分
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 276,039,460円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,917,296,083円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,363,989,135円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 51,792,667円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 268,867,784円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 92,393,906円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 1,573,648,640円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,670,527,095円
外国株式ファンド・シリーズ１ 976,926,333円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,695,063,836円
コア投資戦略ファンド（成長型） 3,433,731,173円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,254,795,118円
分散投資コア戦略ファンドＳ 10,925,720,315円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 1,219,537,605円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,153,988,581円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,279,704,559円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 683,196,652円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 34,903,332円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 192,174,749円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 938,261,793円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 31,706,396,124円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 148,096,109円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 461,849,911円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 82,025,186円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,813,483円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 84,137,859円
グローバル経済コア 818,142,209円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 11,869,721円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 1,564,158円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 756,356,126円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 72,032,595円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 1,594,013円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 1,617,206円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 781,425円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 1,122,801円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 821,577,668円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,507,719,204円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,718,646,185円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 428,880,895円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 115,349,202円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 348,442,118円
ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用） 527,559,511円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用） 348,459,009円
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2021年 1月10日現在
区分
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用） 336,222,094円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用） 335,075,728円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2021年 1月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 8,391,599,300 － 8,693,075,881 301,476,581
合計 8,391,599,300 － 8,693,075,881 301,476,581
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2021年 1月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 506,974,110 － 507,030,400 △56,290
アメリカドル 415,360,000 － 415,360,000 －
ユーロ 91,614,110 － 91,670,400 △56,290
合計 506,974,110 － 507,030,400 △56,290
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国債券インデックス マザーファンド
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
2021年 1月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 128,248,939
コール・ローン 3,483,422,928
国債証券 276,299,484,978
派生商品評価勘定 19,119,750
未収入金 440,198
未収利息 1,712,746,090
前払金 19,605,626
前払費用 43,510,079
差入委託証拠金 488,817,673
流動資産合計 282,195,396,261
資産合計 282,195,396,261
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 20,091,050
未払金 1,287,982
未払解約金 149,438,896
未払利息 2,146
流動負債合計 170,820,074
負債合計 170,820,074
純資産の部
元本等
元本 94,268,590,962
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 187,755,985,225
元本等合計 282,024,576,187
純資産合計 282,024,576,187
負債純資産合計 282,195,396,261
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 1月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
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2021年 1月10日現在
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 1月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 94,268,590,962口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.9917円
の額
(1万口当たり純資産額) (29,917円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
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2021年 1月10日現在
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 1月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 7月11日
期首
期首元本額 96,491,687,491円
期中追加設定元本額 7,019,916,701円
期中一部解約元本額 9,243,013,230円
期末元本額 94,268,590,962円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,505,832,550円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 611,913,754円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 420,469,762円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,028,498,942円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,351,531円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 6,768,541,451円
世界経済インデックスファンド 7,835,850,546円
ＤＣマイセレクション２５ 1,780,880,906円
ＤＣマイセレクション５０ 1,515,829,898円
ＤＣマイセレクション７５ 888,075,363円
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2021年 1月10日現在
区分
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 2,102,642,032円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 774,495,381円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 652,537,731円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 288,760,461円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 40,242,577円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 72,832,652円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 35,849,793円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 9,844,852,865円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 682,862,726円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 8,380,282円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,301,429円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,584,618円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 34,208,274円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 74,244,377円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 111,132,267円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 116,752,610円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 137,852,419円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,661,409,117円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 501,420,198円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,868,211,535円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 712,228,227円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 63,127,080円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 522,889,523円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 194,681,766円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 242,659,043円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 832,589,391円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 932,134,280円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 797,530,803円
外国債券ファンド・シリーズ１ 591,217,700円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,005,426,797円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,530,527,298円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,090,641,754円
分散投資コア戦略ファンドＳ 2,217,866,231円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 364,708,155円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 3,273,741,058円
コア投資戦略ファンド（切替型） 824,670,942円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 198,983,058円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 96,704,135円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,154,836,612円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 183,475,130円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 20,468,759,461円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 143,310,674円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 132,883,058円
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2021年 1月10日現在
区分
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 228,725,244円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,530,354円
グローバル経済コア 739,994,376円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 10,839,211円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 333,181円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 240,627,943円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 22,210,575円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 474,705円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 563,735円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 298,765円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 466,328円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 569,118,007円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 10,399,684,028円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 340,369,556円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 362,159,540円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 137,147,138円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 261,638,053円
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2021年 1月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 3,716,787,372 － 3,697,181,746 △19,605,626
合計 3,716,787,372 － 3,697,181,746 △19,605,626
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2021年 1月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
為替予約取引
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市場取引以外
買建 3,534,343,174 － 3,552,977,500 18,634,326
の取引
アメリカドル 1,520,656,962 － 1,524,371,200 3,714,238
カナダドル 189,321,539 － 190,710,500 1,388,961
ユーロ 1,555,969,960 － 1,566,036,000 10,066,040
イギリスポンド 268,394,713 － 271,859,800 3,465,087
合計 3,534,343,174 － 3,552,977,500 18,634,326
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 1月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 1,726,186,241
コール・ローン 124,244,046
国債証券 61,795,565,482
未収利息 758,284,696
前払費用 38,304,454
流動資産合計 64,442,584,919
資産合計 64,442,584,919
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,867
未払金 911,291,416
未払解約金 29,054,977
未払利息 76
流動負債合計 940,348,336
負債合計 940,348,336
純資産の部
元本等
元本 36,761,768,631
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 26,740,467,952
元本等合計 63,502,236,583
純資産合計 63,502,236,583
負債純資産合計 64,442,584,919
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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2021年 1月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 1月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 36,761,768,631口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.7274円
の額
(1万口当たり純資産額) (17,274円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 1月10日現在
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 1月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 7月11日
期首
期首元本額 35,367,224,488円
期中追加設定元本額 2,955,359,438円
期中一部解約元本額 1,560,815,295円
期末元本額 36,761,768,631円
期末元本額の内訳
ＳＭＴ 新興国債券インデックス・オープン 4,275,199,770円
世界経済インデックスファンド 6,502,860,150円
ＤＣ新興国債券インデックス・オープン 4,747,876,116円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 8,277,273,654円
新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用） 1,811,632,577円
コア投資戦略ファンド（安定型） 138,847,350円
コア投資戦略ファンド（成長型） 407,214,225円
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2021年 1月10日現在
区分
新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 84,695,500円
分散投資コア戦略ファンドＡ 251,578,523円
分散投資コア戦略ファンドＳ 592,208,542円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 312,733,130円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 2,872,748,880円
コア投資戦略ファンド（切替型） 86,647,214円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 182,686,045円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 85,785,745円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 153,240,735円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 3,156,704,000円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 179,245,995円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 174,141,322円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 294,698,781円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 4,384,747円
グローバル経済コア 644,017,058円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 28,048,658円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 2,598,606円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 708,518円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 675,039円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 306,085円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 422,878円
ＦＯＦｓ用 新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 86,921,616円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 183,502,199円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 307,965,962円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用） 313,596,985円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用） 302,592,728円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用） 298,009,298円
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2021年 1月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 3,687,368 － 3,689,235 △1,867
マレーシアリン
3,687,368 － 3,689,235 △1,867
ギット
合計 3,687,368 － 3,689,235 △1,867
(注)時価の算定方法
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わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 1月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,274,028,375
投資証券 97,364,740,380
派生商品評価勘定 203,404,000
未収入金 345,747,164
未収配当金 790,762,749
差入委託証拠金 530,200,000
流動資産合計 101,508,882,668
資産合計 101,508,882,668
負債の部
流動負債
前受金 203,404,000
未払金 23,610,346
未払解約金 505,215,877
未払利息 1,401
流動負債合計 732,231,624
負債合計 732,231,624
純資産の部
元本等
元本 54,789,286,544
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 45,987,364,500
元本等合計 100,776,651,044
純資産合計 100,776,651,044
負債純資産合計 101,508,882,668
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 1月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
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2021年 1月10日現在
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 1月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 54,789,286,544口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8393円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,393円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 1月10日現在
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 1月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 7月11日
期首
期首元本額 67,089,596,986円
期中追加設定元本額 3,624,789,523円
期中一部解約元本額 15,925,099,965円
期末元本額 54,789,286,544円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,614,812,536円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 5,607,939円
ＳＭＴ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン 16,507,780,094円
Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 26,151,622,372円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,832,299,649円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,603,962,980円
分散投資コア戦略ファンドＡ 527,813,690円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,039,209,557円
コア投資戦略ファンド（切替型） 997,686,526円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 28,313,827円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 376,801,860円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 4,246,815円
グローバル経済コア 252,289,772円
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2021年 1月10日現在
区分
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 8,953,336円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 468,709,116円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 42,599,327円
ＦＯＦｓ用 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 709,889,804円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 8,731,431円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－０５（適格機関投資家専用） 909,612,775円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－１１（適格機関投資家専用） 385,195,526円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１９－０３（適格機関投資家専用） 313,147,612円
（デリバティブ取引に関する注記）
投資証券関連
（2021年 1月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 3,201,444,000 － 3,404,848,000 203,404,000
合計 3,201,444,000 － 3,404,848,000 203,404,000
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 1月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 341,963,084
コール・ローン 142,314,272
投資証券 78,481,490,327
派生商品評価勘定 646,280
未収配当金 309,942,415
流動資産合計 79,276,356,378
資産合計 79,276,356,378
負債の部
流動負債
未払金 180,815
未払株式払込金 7,177,438
未払解約金 21,695,280
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2021年 1月10日現在
項目 金額（円）
未払利息 87
流動負債合計 29,053,620
負債合計 29,053,620
純資産の部
元本等
元本 46,029,811,754
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 33,217,491,004
元本等合計 79,247,302,758
純資産合計 79,247,302,758
負債純資産合計 79,276,356,378
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 1月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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（貸借対照表に関する注記）
2021年 1月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 46,029,811,754口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.7217円
の額
(1万口当たり純資産額) (17,217円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 1月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 7月11日
期首
期首元本額 56,703,060,151円
期中追加設定元本額 3,746,494,991円
期中一部解約元本額 14,419,743,388円
期末元本額 46,029,811,754円
期末元本額の内訳
グローバル３資産バランスオープン 92,122,201円
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型） 142,414,037円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,642,261,430円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 5,803,049円
ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン 11,458,674,140円
グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 22,664,209,409円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,312,318,632円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,752,980,983円
分散投資コア戦略ファンドＡ 523,397,906円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,071,882,269円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,015,767,319円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 169,625,358円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 379,019,920円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 4,625,600円
グローバル経済コア 257,741,111円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 9,282,318円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 452,724,230円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 47,414,341円
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用） 720,629,122円
ＦＯＦｓ用 グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 631,202,803円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 84,312,627円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 151,919,427円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用） 149,699,569円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用） 144,350,561円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用） 145,433,392円
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2021年 1月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
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市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 112,366,200 － 113,011,000 644,800
アメリカドル 56,639,000 － 57,112,000 473,000
ユーロ 19,052,700 － 19,098,000 45,300
イギリスポンド 21,040,500 － 21,129,000 88,500
シンガポールドル 15,634,000 － 15,672,000 38,000
売建 48,128,330 － 48,126,850 1,480
アメリカドル 33,228,800 － 33,228,800 －
オーストラリアド
14,899,530 － 14,898,050 1,480
ル
合計 160,494,530 － 161,137,850 646,280
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
グローバル・コモディティ（米ドル建て） マザーファンド
貸借対照表
2021年 1月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 302,115,054
コール・ローン 122,942,478
社債券 18,888,427,007
未収入金 229,051,560
流動資産合計 19,542,536,099
資産合計 19,542,536,099
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 200,000
未払解約金 13,631,000
未払利息 75
流動負債合計 13,831,075
負債合計 13,831,075
純資産の部
元本等
元本 63,307,474,381
剰余金
剰余金又は欠損金（△） △43,778,769,357
元本等合計 19,528,705,024
純資産合計 19,528,705,024
負債純資産合計 19,542,536,099
注記表
55/105
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 1月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 1月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 63,307,474,381口
２. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 元本の欠損 43,778,769,357円
総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
る額
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.3085円
の額
(1万口当たり純資産額) (3,085円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
56/105
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 1月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 1月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 7月11日
期首
期首元本額 80,389,097,985円
期中追加設定元本額 3,391,480,668円
期中一部解約元本額 20,473,104,272円
期末元本額 63,307,474,381円
期末元本額の内訳
コモディティ・オープン（ＳＭＡ専用） 44,763,634,381円
コア投資戦略ファンド（安定型） 3,926,757,616円
57/105
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 1月10日現在
区分
コア投資戦略ファンド（成長型） 5,963,663,537円
コア投資戦略ファンド（切替型） 2,038,753,933円
ＳＭＴＡＭコモディティ・オープン 1,409,921,117円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 715,062,330円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 69,866,902円
コモディティ・オープン（適格機関投資家専用） 2,968,849,541円
ＦＯＦｓ用 グローバル・コモディティ（米ドル建て）・ファンドＳ（適格機関投資
1,450,965,024円
家専用）
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2021年 1月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 415,160,000 － 415,360,000 △200,000
アメリカドル 415,160,000 － 415,360,000 △200,000
合計 415,160,000 － 415,360,000 △200,000
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）
貸借対照表
2021年 1月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 19,061,067
コール・ローン 190,366,631
投資信託受益証券 34,337,337,195
未収入金 123,109,526
流動資産合計 34,669,874,419
資産合計 34,669,874,419
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 254,665,037
58/105
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 1月10日現在
項目 金額（円）
未払金 1,020,370
未払解約金 100,891,210
未払利息 117
流動負債合計 356,576,734
負債合計 356,576,734
純資産の部
元本等
元本 25,428,160,278
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 8,885,137,407
元本等合計 34,313,297,685
純資産合計 34,313,297,685
負債純資産合計 34,669,874,419
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 1月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 1月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 25,428,160,278口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3494円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,494円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 1月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 7月11日
期首
期首元本額 22,572,469,512円
期中追加設定元本額 5,449,431,383円
期中一部解約元本額 2,593,740,617円
期末元本額 25,428,160,278円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,593,921,792円
コア投資戦略ファンド（成長型） 3,650,255,978円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,811,648,756円
分散投資コア戦略ファンドＳ 10,395,875,190円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,352,454,083円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 574,558,988円
グローバル経済コア 1,217,664,101円
ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,284,220,726円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 560,450,923円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 48,936,119円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 167,583,755円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 770,589,867円
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2021年 1月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 33,699,035,007 － 33,953,700,044 △254,665,037
アメリカドル 33,699,035,007 － 33,953,700,044 △254,665,037
合計 33,699,035,007 － 33,953,700,044 △254,665,037
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
米国株式ＬＳマザーファンド
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貸借対照表
2021年 1月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 751,062,922
社債券 23,317,360,535
未収入金 198,450,000
流動資産合計 24,266,873,457
資産合計 24,266,873,457
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 115,537,500
未払解約金 3,714,416
未払利息 462
流動負債合計 119,252,378
負債合計 119,252,378
純資産の部
元本等
元本 25,018,457,947
剰余金
剰余金又は欠損金（△） △870,836,868
元本等合計 24,147,621,079
純資産合計 24,147,621,079
負債純資産合計 24,266,873,457
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 1月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 1月10日現在
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 1月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 25,018,457,947口
２. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 元本の欠損 870,836,868円
総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
る額
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.9652円
の額
(1万口当たり純資産額) (9,652円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 1月10日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 1月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 7月11日
期首
期首元本額 23,891,809,833円
期中追加設定元本額 2,744,623,667円
期中一部解約元本額 1,617,975,553円
期末元本額 25,018,457,947円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,543,091,907円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,949,230,656円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,173,686,209円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 506,203,772円
ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 15,797,441,967円
米国株式ＬＳファンド（ＳＭＡ専用） 686,547,520円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 398,514,846円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 31,843,249円
ＦＯＦｓ用 米国株式ＬＳファンドＳ（適格機関投資家専用） 931,897,821円
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2021年 1月10日現在）
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時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 23,239,462,500 － 23,355,000,000 △115,537,500
アメリカドル 23,239,462,500 － 23,355,000,000 △115,537,500
合計 23,239,462,500 － 23,355,000,000 △115,537,500
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
コモディティＬＳアルファ・マザーファンド
貸借対照表
2021年 1月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 224,977,687
社債券 17,406,844,000
流動資産合計 17,631,821,687
資産合計 17,631,821,687
負債の部
流動負債
未払解約金 1,892,663
未払利息 138
流動負債合計 1,892,801
負債合計 1,892,801
純資産の部
元本等
元本 15,735,071,676
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 1,894,857,210
元本等合計 17,629,928,886
純資産合計 17,629,928,886
負債純資産合計 17,631,821,687
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 1月10日現在
有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 1月10日現在
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 1月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 15,735,071,676口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.1204円
の額
(1万口当たり純資産額) (11,204円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
66/105
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
元本の移動
2021年 1月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 7月11日
期首
期首元本額 12,609,230,404円
期中追加設定元本額 4,244,042,378円
期中一部解約元本額 1,118,201,106円
期末元本額 15,735,071,676円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,693,478,087円
コア投資戦略ファンド（成長型） 1,977,914,243円
コア投資戦略ファンド（切替型） 756,907,863円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 277,389,820円
ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 9,837,998,573円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 268,196,538円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 21,300,195円
コモディティＬＳアルファ・ファンド（ＳＭＡ専用） 321,325,162円
ＦＯＦｓ用 コモディティＬＳアルファ・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 580,561,195円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド
貸借対照表
2021年 1月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 286,420,445
社債券 17,176,950,000
流動資産合計 17,463,370,445
資産合計 17,463,370,445
負債の部
流動負債
未払解約金 70,142,389
未払利息 176
流動負債合計 70,142,565
負債合計 70,142,565
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 1月10日現在
項目 金額（円）
純資産の部
元本等
元本 18,831,907,506
剰余金
剰余金又は欠損金（△） △1,438,679,626
元本等合計 17,393,227,880
純資産合計 17,393,227,880
負債純資産合計 17,463,370,445
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 1月10日現在
有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 1月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 18,831,907,506口
２. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 元本の欠損 1,438,679,626円
総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
る額
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.9236円
の額
(1万口当たり純資産額) (9,236円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月10日現在
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 1月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年10月6日
期首元本額 495,000円
期中追加設定元本額 18,935,214,187円
期中一部解約元本額 103,801,681円
期末元本額 18,831,907,506円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド（安定型） 620,000,000円
コア投資戦略ファンド（成長型） 755,000,000円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,900,000,000円
分散投資コア戦略ファンドＳ 7,830,000,000円
コア投資戦略ファンド（切替型） 280,000,000円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 159,246,941円
ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 6,500,000,000円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 100,000,000円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 8,000,000円
米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンド（ＳＭＡ専用） 266,296,449円
ＦＯＦｓ用 米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンドＳ（適格機関投資家専
206,805,621円
用）
米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンド（適格機関投資家専用） 206,558,495円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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４【委託会社等の概況】
（１）【資本金の額】
2021年 1月29日現在の資本金の額 20億円
発行可能株式総数 12,000株
発行済株式総数 3,000株
（２）【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2021年1月29日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 525 13,857,438
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 79 301,269
単位型公社債投資信託 42 288,550
合計 646 14,447,256
（３）【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2021年 4月 9日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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５【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
ます。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第35期事業年度の中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,830 24,869
金銭の信託 － 5,823
有価証券 2,268 －
前払費用 197 348
未収委託者報酬 6,351 7,284
未収運用受託報酬 5,525 5,842
未収収益 212 190
その他 2,261 4,624
流動資産合計 40,648 48,983
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 282 ※1 256
器具備品 ※1 564 ※1 576
※1 14 ※1 0
その他
有形固定資産合計 861 832
無形固定資産
ソフトウェア 1,487 3,030
7 40
その他
無形固定資産合計 1,494 3,070
投資その他の資産
投資有価証券 11,334 8,469
関係会社株式 4,663 5,636
繰延税金資産 141 700
その他 32 35
投資その他の資産合計 16,171 14,842
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固定資産合計 18,527 18,745
資産合計 59,176 67,729
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 38 38
未払金 5,327 7,988
未払収益分配金 0 0
未払手数料 2,718 3,355
その他未払金 2,608 4,632
未払費用 178 204
未払法人税等 1,992 897
賞与引当金 132 324
その他 395 1,070
流動負債合計 8,063 10,524
固定負債
退職給付引当金 537 600
資産除去債務 131 132
0 7
その他
固定負債合計 669 740
負債合計 8,733 11,264
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 75 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
繰越利益剰余金 28,501 35,122
利益剰余金合計 30,676 37,528
株主資本合計 49,916 56,767
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 393 △587
133 284
繰延ヘッジ損益
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評価・換算差額等合計 526 △302
純資産合計 50,442 56,464
負債・純資産合計 59,176 67,729
（２）【損益計算書】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 30,551 34,967
運用受託報酬 5,464 11,091
283 500
その他営業収益
営業収益合計 36,299 46,559
営業費用
支払手数料 13,423 15,998
広告宣伝費 276 331
公告費 1 0
調査費 5,508 5,018
調査費 567 788
委託調査費 4,935 4,217
図書費 5 11
営業雑経費 2,315 3,434
通信費 45 52
印刷費 449 470
協会費 38 53
諸会費 5 16
情報機器関連費 1,657 2,726
118 114
その他営業雑経費
営業費用合計 21,525 24,783
一般管理費
給料 3,931 5,756
役員報酬 161 244
給料・手当 3,425 4,962
賞与 343 549
退職給付費用 98 118
福利費 297 535
交際費 9 14
旅費交通費 141 190
租税公課 270 344
不動産賃借料 219 269
寄付金 8 7
減価償却費 152 334
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業務委託費 657 864
諸経費
433 750
一般管理費合計 6,219 9,185
営業利益
8,554 12,589
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 11 15
収益分配金 8 119
投資有価証券売却益 46 483
投資有価証券償還益 0 316
為替差益 － 273
デリバティブ利益 250 666
貸倒引当金戻入 17 －
5 30
その他
営業外収益合計 340 1,906
営業外費用
金銭の信託運用損 － 1,076
投資有価証券売却損 34 4
投資有価証券償還損 1 19
固定資産除却損 7 19
為替差損 198 －
3 0
その他
営業外費用合計 245 1,118
経常利益 8,649 13,377
特別損失
統合関連費用 286 －
49 149
システム統合費用
特別損失合計 355 149
税引前当期純利益 8,313 13,227
法人税、住民税及び事業税
2,674 4,263
△125 △193
法人税等調整額
法人税等合計 2,549 4,070
当期純利益 5,764 9,157
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
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資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300 350 350
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700 △1,700 △1,700
資本金への振替
会社分割による増加 18,589 18,589
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700 16,889 16,889
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74 2,100 22,767 24,942 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 0 △30 △30 △30
当期純利益 5,764 5,764 5,764
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 0 － 5,734 5,734 24,323
当期末残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 0 － 0 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 △30
当期純利益 5,764
株主資本以外の項目の
393 133 526 526
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393 133 526 24,850
当期末残高 393 133 526 50,442
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
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当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 230 － 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
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時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
９．連結納税制度の適用
当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱い
により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
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前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
建 物
53 百万円 77 百万円
器具備品 351 〃 285 〃
そ の 他
3 〃 4 〃
計 408 〃 367 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
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2020年6月26日 利益
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
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て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2019年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 23,830 23,830 －
（2）金銭の信託 － － －
（3）未収委託者報酬 6,351 6,351 －
（4）未収運用受託報酬 5,525 5,525 －
（5）有価証券及び投資有価証券
13,602 13,602
その他有価証券 －
(5,327) (5,327)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(0) (0)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82 82 －
デリバティブ取引計
81 81 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2020年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 24,869 24,869 －
（2）金銭の信託 5,823 5,823 －
（3）未収委託者報酬 7,284 7,284 －
（4）未収運用受託報酬 5,842 5,842 －
（5）投資有価証券
8,469
8,469
その他有価証券 －
(7,988) (7,988)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
6 6
－
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) －
デリバティブ取引計
(107) (107) －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（2）金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
（3）未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（6）未払金
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
2019年3月31日 2020年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2019年3月31日） （単位: 百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,830 － － －
未収委託者報酬 6,351 － － －
未収運用受託報酬 5,525 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268 491 7,800 0
投資信託
当事業年度（2020年3月31日） （単位: 百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 － － －
未収委託者報酬 7,284 － － －
未収運用受託報酬 5,842 － － －
投資有価証券
－ 9 5,605 －
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
当事業年度（2020年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
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２．その他有価証券
前事業年度（2019年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 4,405 3,432 973
小計 4,405 3,432 973
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9,196 9,602 △406
小計 9,196 9,602 △406
合計 13,602 13,035 566
当事業年度（2020年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2019年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538 46 34
当事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 887 － 3 3
英ポンド 66 － 1 1
カナダドル 3 － 0 0
スイスフラン 7 － △0 △0
市場取引以外
香港ドル 183 － 0 0
の取引
ユーロ 183 － 2 2
買建
米ドル 10 － 0 0
スイスフラン 1 － 0 0
香港ドル 0 － 0 0
ユーロ 2 － △0 △0
合計 1,346 － 7 7
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739 － △8 △8
合計 6,739 － △8 △8
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,432 － 13
英ポンド 2,575 － 50
カナダドル 有価証券 40 － 0
原則的
スイスフラン 投資有価証券 34 － △0
処理方法
香港ドル 子会社株式 566 － 2
人民元 1,725 － 9
ユーロ 262 － 6
買建
ユーロ 6 － △0
合計 8,643 － 82
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度（2020年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
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契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
1,443 － △23 △23
米ドル
79 － △1 △1
英ポンド
市場取引以外
15 － △0 △0
カナダドル
の取引
26 － △0 △0
スイスフラン
247 － △4 △4
香港ドル
18 － △0 △0
人民元
223 － △2 △2
ユーロ
合計 2,055 － △32 △32
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 － 358 358
合計 8,412 － 358 358
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 － △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 － △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 － △0
スイスフラン 35 － △0
香港ドル 71 － △1
ユーロ 72 － △0
合計 5,666 － △114
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。
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２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018年4月1日
（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）
至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高
496 537
退職給付費用
79 74
退職給付の支払額
△38 △11
退職給付債務の期末残高
537 600
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018年4月1日
（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）
至 2019年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
退職給付引当金
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度79百万円 当事業年度74百万円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 125 百万円 168 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 40 〃 99 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 164 〃 183 〃
有価証券評価差額 － 259 〃
その他 82 〃 151 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
413 862
繰延税金負債
有価証券評価差額 △173 〃 －
繰延ヘッジ損益 △58 〃 △125 〃
その他 △38 〃 △35 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△271 △161
繰延税金資産の純額 〃 〃
141 700
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
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［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679百万円
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 事業 関連
資本金又 議決権等
等の の 当事
所在 は出資金 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 内容 者 取引の内容 科目
地 （百万 (被所有) （百万円） (百万円)
又は 又は との
円） 割合(％)
氏名 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540 4,903
受託
報酬
投信販売 未払
9,564 1,774
代行手数料等 手数料
信託業 営業上
その他
親会社 三井住 東京都
投資助言費用 3,357 182
務及び の取引
未払金
の子会 友信託 千代田 342,037
－
銀行業 役員の
吸収分割による承継
社 銀行㈱ 区
務 兼任
(承継資産合計) 18,603
うち、投資有価証券 13,907
－
－
うち、関係会社株式 4,663
(承継負債合計) 13
(差引純資産) 18,589
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又は
内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
又は (被所有) との関 （百万円） （百万円）
又は （百万円）
職業 割合(％) 係
氏名
未収運用
営業上の
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住 信託業務
受託報酬
東京都 取引
の子会 友信託 342,037 及び銀行
－
千代田区 役員の兼
投信販売 未払
社 銀行㈱ 業務
9,656 1,737
任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
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当事業年度（2020年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 16,814,137円07銭 18,821,541円72銭
1株当たり当期純利益金額 1,921,511円21銭 3,052,463円23銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
（単位：百万円）
第35期中間会計期間末
（2020年9月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 22,768
金銭の信託 8,094
未収委託者報酬 7,732
未収運用受託報酬 5,430
3,718
その他
流動資産合計 47,745
固定資産
有形固定資産
※1 801
無形固定資産 3,344
投資その他の資産
投資有価証券 9,175
関係会社株式 5,636
繰延税金資産 261
その他 33
投資その他の資産合計 15,106
固定資産合計 19,252
資産合計 66,997
負債の部
流動負債
未払金 7,364
未払法人税等 473
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
賞与引当金 289
その他 ※2 612
流動負債合計 8,740
固定負債
退職給付引当金 614
資産除去債務 132
6
その他
固定負債合計 752
負債合計 9,493
（単位：百万円）
第35期中間会計期間末
（2020年9月30日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239
利益剰余金
利益準備金 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100
35,114
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 37,714
株主資本合計 56,953
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 251
299
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 551
純資産合計 57,504
負債・純資産合計 66,997
中間損益計算書
（単位：百万円）
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
営業収益
委託者報酬 17,868
運用受託報酬 5,169
206
その他営業収益
営業収益合計 23,244
営業費用 13,137
一般管理費
※1 4,842
営業利益
5,264
営業外収益 ※2 1,933
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
営業外費用 ※3 1,484
経常利益 5,714
特別損失 110
税引前中間純利益 5,603
法人税、住民税及び事業税 1,692
62
法人税等調整額
法人税等合計 1,754
中間純利益 3,848
中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 － － －
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当中間期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
中間純利益 3,848 3,848 3,848
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
（純額）
当中間期変動額合計 194 － △8 185 185
当中間期末残高 500 2,100 35,114 37,714 56,953
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
評価差額金 合計
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当中間期変動額
剰余金の配当 △3,662
中間純利益 3,848
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 838 15 854 854
額）
当中間期変動額合計 838 15 854 1,040
当中間期末残高 251 299 551 57,504
重要な会計方針
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
１．資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
によっております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
しております。
６．引当金の計上基準
（1）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の
見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
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ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
比較して有効性を判定しております。
８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
９．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
１０．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への
移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結
納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39
号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい
て、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第35期中間会計期間末
（2020年9月30日）
※1 有形固定資産の減価償却累計額 431百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
（中間損益計算書関係）
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
※1 減価償却実施額
有形固定資産 64百万円
無形固定資産 255百万円
※2 営業外収益の主要項目
金銭の信託運用益 1,775百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 1,335百万円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
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１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式 （株）
3,000 － － 3,000
２．配当に関する事項
配当金支払額
配当金の １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
（金融商品関係）
第35期中間会計期間末（2020年9月30日）
2020年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を
把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照ください。）。
（単位: 百万円）
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 22,768 22,768 －
(2)金銭の信託 8,094 8,094 －
(3)未収委託者報酬 7,732 7,732 －
(4)未収運用受託報酬 5,430 5,430 －
(5)投資有価証券
9,175 9,175 －
その他有価証券
(6)未払金 (7,364) (7,364) －
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (80) (80) －
ヘッジ会計が適用されているもの (9) (9) －
デリバティブ取引計 (89) (89) －
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
(3)未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式5,636百万円)は、市場価格がなく、かつ将
来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（5）
投資有価証券」には含めておりません。
（有価証券関係）
第35期中間会計期間末（2020年9月30日）
１．子会社株式
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認め
られる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
(単位：百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 8,605 8,201 403
小計 8,605 8,201 403
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 570 610 △40
小計 570 610 △40
合計 9,175 8,812 362
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどがで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,861 － △2 △2
市場取引以外 英ポンド 105 － △0 △0
の取引 カナダドル 19 － 0 0
スイスフラン 50 － 0 0
香港ドル 178 － △0 △0
ユーロ 306 － 3 3
合計 2,521 － 1 1
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 10,865 － △82 △82
合計 10,865 － △82 △82
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,535 － △4
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,791 － △5
処理方法 カナダドル 子会社株式 8 － 0
スイスフラン 55 － 0
香港ドル 98 － △0
ユーロ 84 － 0
合計 6,574 － △9
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（セグメント情報等）
（セグメント情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
（関連情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
ります。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
しております。
３．主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,593百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1)
2,993百万円
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(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載して
おります。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
1株当たり純資産額 19,168,213円23銭
1株当たり中間純利益 1,282,957円88銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
（注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
中間純利益 3,848百万円
普通株式に係る中間純利益 3,848百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式の期中平均株式数 3,000株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
2020年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2020年12月１日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
１日から2021年３月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日
まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年９月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）の経営
成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
どうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2021年3月10日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則 印
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているコア投資戦略ファンド（安定型）の2020年7月11日から2021年1月10日までの中間計算期
間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監
査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、コア投資戦略ファンド（安定型）の2021年1月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する中間計算期間（2020年7月11日から2021年1月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示している
ものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021年3月10日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則 印
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているコア投資戦略ファンド（成長型）の2020年7月11日から2021年1月10日までの中間計算期
間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監
査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、コア投資戦略ファンド（成長型）の2021年1月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する中間計算期間（2020年7月11日から2021年1月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示している
ものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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