第52回 2023年3月10日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧2指数(日経平均株価、ユーロ・ストックス50指数)参照円建信託社債(責任財産限定特約付) 有価証券報告書(内国信託受益証券等) 第1期(令和2年2月27日-令和2年9月10日)

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                                                   三井住友信託銀行株式会社(E03627)
                                                 有価証券報告書(内国信託受益証券等)
    【表紙】

    【提出書類】                       有価証券報告書

    【提出先】                       関東財務局長

    【提出日】                       2020  年11月25日

    【計算期間】                       第1期(自 2020年2月27日 至 2020年9月10日)

    【発行者(受託者)名称】                       三井住友信託銀行株式会社

                            (以下「発行会社」または「本信託受託者」といいま
                            す。)
    【代表者の役職氏名】                       取締役社長  橋本 勝

    【本店の所在の場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

    【事務連絡者氏名】                       三井住友信託銀行株式会社 資産金融部

                            契約管理チーム長  中村 典久
    【連絡場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

    【電話番号】                       03(3286)1111       (大代表)

    【発行者(委託者)氏名又は名称】                       該当事項はありません。

    【代表者の役職氏名】                       該当事項はありません。

    【住所又は本店の所在の場所】                       該当事項はありません。

    【事務連絡者氏名】                       該当事項はありません。

    【電話番号】                       該当事項はありません。

    【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。

    (注)本書において使用される用語については、別途定める場合を除き、下記「参考:信託社債の概要 23                                                  用語の定義」をご

       参照ください。
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    参考:信託社債の概要
                     第52回 2023年3月10日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還

                     条項付 ノックイン型日欧2指数(日経平均株価、ユーロ・ストッ
           銘柄(注1)
                     クス50指数)参照円建信託社債(責任財産限定特約付)(以下「本
                     信託社債」といいます。)
         記名・無記名の別            ―
           券面総額
        又は振替社債の総額             金41億円
            (円)
         各社債の金額(円)
                     金100万円
            ( 注2)
        発行価額の総額(円)             金 41 億 円
          発行価格(円)           各本信託社債の金額100円につき金100円

           利率(%)          年2.50%

                     毎年3月、6月、9月及び12月の各10日(但し、当該日が営業日で
            利払日
                     ない場合にはその翌営業日とします。)並びに償還期日
                     1  利息支払の方法及び期限
                      (1)  本信託社債の利息
                        本信託社債の利息は、払込期日(同日を含みません。)から
                       適用のある償還期日または最終利息計算期日のうち、いずれか
                       早い方の日(同日を含みます。)までこれを付し、各利払期日
                       にそれぞれ後払いします。但し、適用のある償還期日が早期償
                       還期日であり、当該早期償還期日が利息計算期日以外の日にな
                       る場合、当該早期償還期日である利払期日に対応する利息計算
                       期日(同日を含みます。)まで利息を付すものとし、その後に
                       おいては利息は付しません。
         利息支払の方法            (2)  本信託社債の利息の計算方法
            ( 注3)
                        各利払期日において、当該利払期日に係る利息計算期間に関
                       し、前四半か年分の利息を支払います。但し、当該利息計算期
                       間が四半か年に満たない場合については、その四半か年の日割
                       りをもってこれを計算し、四半か年を超える場合については、
                       四半か年分の利息に、その四半か年を超える期間の利息(その
                       期間が属する四半か年の日割りをもって計算します。)を加え
                       ることによりこれを計算します。利息の金額の算出に際して
                       は、業務規程等に従った端数処理が行われます。
                     2  利息支払場所
                       本信託社債の利息は、社債等振替法及び業務規程等に従って支
                      払われます。
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                     最終償還期日(満期償還):
                              2023  年3月10日      (但し、当該日が営業日でない場
                              合は、その翌営業日とします。)
                     強制的期限前償還期日:
           償還期限                   強制的期限前償還事由が発生した場合において、
          ( 注4)    (注5)                本定期預金債権の換価処分及び本件デリバティブ
                              契約に基づくデリバティブ解約清算金の支払若し
                              くは受領その他の清算(いずれももしあれば)の
                              全てが完了した日から15営業日目の日
                     早期償還期日:         早期償還事由が発生した日の直後の利払期日
                     1  償還金額
                      (1)  満期償還
                        最終償還期日において、本信託社債は以下のとおり償還され
                       ます。
                        ①  ノックイン事由が発生しなかった場合

                         本信託社債の金額100円につき、金100円で償還されます。
                        ②  ノックイン事由が発生し、かつ参照株価がいずれも当該参

                         照指数に係る当初株価以上の場合
                         本信託社債の金額100円につき、金100円で償還されます。
                        ③  ノックイン事由が発生し、かつ参照株価のうち双方または

                         いずれかが当該参照指数に係る当初株価未満の場合
                         本信託社債の金額100万円につき、以下のとおり計算され
           償還の方法
                         る金額で償還されます。
        ( 注4)    (注5)    (注6)
                         100  万円×償還額算出対象指数終値/償還額算出対象指数の
                         当初株価
                         但し、1円未満は四捨五入されるものとし、0円を下回る
                         ことはありません。
                      (2)  強制的期限前償還

                        強制的期限前償還事由のいずれかが発生した場合、強制的期
                       限前償還金額で償還されます。
                      (3)  早期償還

                        早期償還事由が発生した場合(但し、強制的期限前償還事由
                       のいずれかが既に発生している場合を除きます。)、本信託社
                       債の金額100円につき金100円で償還されます。
                     2  償還の方法
                       社債等振替法及び業務規程等に従って支払われます。
           払込期日          2020  年2月27日
                     株式会社証券保管振替機構
           振替機関
                     東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
           担保の種類           該当事項はありません。
          担保の目的物           該当事項はありません。

           担保の順位           該当事項はありません。

        先順位の担保をつけた
                     該当事項はありません。
           債権の金額
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       担保の目的物に関し担保
                     該当事項はありません。
        権者に対抗する権利
        担保付社債信託法上の
                     該当事項はありません。
           受託会社
           担保の保証           該当事項はありません。
          財務上の特約
                     該当事項はありません。
         (担保提供制限)
          財務上の特約
                     該当事項はありません。
         (その他の条項)
      (注1) 本信託社債は、社債等振替法第66条第2号の規定に基づき、その全部について同法の適用を受けることとする旨
           を定めた社債であり、発行会社は、社債等振替法第67条第2項の規定に基づき、本社債権者が社債券の発行を請
           求することができる場合を除き、同条第1項の規定に基づき、本信託社債の社債券を発行することはできませ
           ん。また、本信託社債は、本信託の受託者たる発行会社が本信託の信託財産(信託法第2条第3項に規定する信
           託財産をいいます。以下同じ。)のために発行する会社法施行規則第2条第3項第17号に定める信託社債であ
           り、発行会社は、本信託財産(但し、当初信託金を除きます。)に属する財産のみをもって、その履行の責任を
           負います。本信託社債は、金融商品取引法第2条第1項第5号に定義される社債券の一種であり、有価証券とし
           て金融商品取引法の適用を受けます。本信託社債はいずれの金融商品取引所にも上場されません。
      (注2) 本信託社債は、金100万円未満にこれを分割することができないものとし、かつ併合はしません。
      (注3) 本信託社債の利息の詳細については、下記本「参考:信託社債の概要 2                                        利息支払の方法及び期限」をご参照
           ください。
      (注4) 本信託社債は、強制的期限前償還事由が発生した場合、原則として強制的期限前償還期日に強制的期限前償還金
           額で償還されます。但し、一定の場合には、強制的期限前償還期日と異なる日に、強制的期限前償還金額と異な
           る金額により償還されることもあります。強制的期限前償還の詳細については、下記本「参考:信託社債の概
           要 3    本信託社債の償還の方法及び期限 (2)                  強制的期限前償還」をご参照ください。
      (注5) 本信託社債は、早期償還事由が発生した場合、原則として早期償還期日に早期償還金額で償還されます。但し、
           一定の場合には、早期償還期日と異なる日に、早期償還金額と異なる金額により償還されることもあります。早
           期償還の詳細については、下記本「参考:信託社債の概要 3                             本信託社債の償還の方法及び期限 (3)                   早期償
           還」をご参照ください。
      (注6) 本信託社債の償還方法の詳細については、下記本「参考:信託社債の概要 3                                          本信託社債の償還の方法及び期
           限」をご参照ください。
      1 取得格付

        本信託社債に関し、発行会社の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格
       付業者から提供され、または閲覧に供される信用格付(予定を含みます。)はありません。
     2 利息支払の方法及び期限

       (1)  本信託社債の利息は、適用利率で、本信託社債の払込期日(同日を含みません。)から適用のある
        償還期日または最終利息計算期日のうち、いずれか早い方の日(同日を含みます。)までこれを付す
        ものとします。但し、適用のある償還期日が早期償還期日であり、当該早期償還期日が利息計算期日
        以外の日になる場合、当該早期償還期日である利払期日に対応する利息計算期日(同日を含みま
        す。)まで利息を付すものとし、その後においては利息は付しません。
       (2)  各利払期日において、当該利払期日に係る利息計算期間に関し、前四半か年分の利息を支払うもの
        とします。但し、当該利息計算期間が四半か年に満たない場合については、その四半か年の日割りを
        もってこれを計算し、四半か年を超える場合については、四半か年分の利息に、その四半か年を超え
        る期間の利息(その期間が属する四半か年の日割りをもって計算します。)を加えることによりこれ
        を計算します。但し、利息の金額の算出に際しては、業務規程等に従った端数処理が行われます。
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       (3)  上記(1)の規定に拘わらず、下記本「参考:信託社債の概要 3                                    本信託社債の償還の方法及び期
        限 (4)     期限の利益喪失事由」①に定める期限の利益喪失事由が発生した場合、当該期限の利益喪失
        事由が発生した日(同日を含みます。)までの経過利息及び遅延損害金(もしあれば)について支払
        を 行うものとします。
     3 本信託社債の償還の方法及び期限

       (1)  満期償還
          最終償還期日において、本信託社債は以下のとおり償還されます。なお、本(1)が適用される場
         合、発行会社は、速やかに、以下①乃至③のいずれに該当するかを、発行会社のホームページに掲
         載するか、または口座管理機関等を通じて本社債権者に通知するものとします。
         ①  ノックイン事由が発生しなかった場合
           本信託社債は、最終償還期日に、最終償還期日に支払うべき利息の支払とともに、本信託社債の
           金額100円につき、金100円で償還されます。
         ②  ノックイン事由が発生し、かつ参照株価がいずれも当該参照指数に係る当初株価以上の場合
           本信託社債は、最終償還期日に、最終償還期日に支払うべき利息の支払とともに、本信託社債の
           金額100円につき、金100円で償還されます。
         ③  ノックイン事由が発生し、かつ参照株価のうち双方またはいずれかが当該参照指数に係る当初株
           価未満の場合
           本信託社債の金額100万円につき、以下のとおり計算される金額で償還されます。
                          償還額算出対象指数終値
            100  万円×
                         償還額算出対象指数の当初株価
           但し、1円未満は四捨五入されるものとし、0円を下回ることはありません。
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       (2)  強制的期限前償還
          上記(1)の規定に拘わらず、強制的期限前償還事由のいずれかが発生した場合、本信託社債は、強
         制的期限前償還期日に、強制的期限前償還金額で、強制的期限前償還期日に支払われるべき利息の
         支払とともに、その全額が一括して償還されます。
          発行会社は、発行会社による課税事由が発生したとの判断が合理的である限り、当該判断の結果
         について、社債権者に対して一切の責任を負わないものとします。
          なお、本(2)に基づく償還がなされる前に、本信託財産について破産手続開始の決定がなされたこ
         とにより本信託契約が終了した場合には、本(2)は適用されず、下記(4)に従います。
          強制的期限前償還事由のいずれかが発生した場合において本定期預金債権が本信託財産として残
         存しているときには、発行会社は本件定期預金契約の定めに従って同契約の解約を預入金融機関に
         対して申し入れるものとします。
          強制的期限前償還事由のいずれかが発生した場合、発行会社は、速やかにその旨を発行会社の
         ホームページに掲載するか、または口座管理機関等を通じて本社債権者に通知するものとします。
       (3)  早期償還
          上記(1)の規定に拘わらず、早期償還事由が発生した場合(但し、強制的期限前償還事由のいずれ
         かが既に発生している場合を除きます。)、本信託社債は、早期償還期日に、早期償還期日に支払
         われるべき利息の支払とともに、本信託社債の金額100円につき金100円で、その全額が一括して償
         還されるものとします。なお、本(3)に基づく償還がなされる前に、①強制的期限前償還事由のいず
         れかが発生した場合には、本(3)は適用されず、本信託社債は上記(2)の定めに従い償還され、②本
         信託財産についての破産手続開始の決定がなされたことにより本信託契約が終了した場合には、本
         (3)は適用されず、下記(4)に従います。
          早期償還事由が発生した場合において本定期預金債権が本信託財産として残存しているときに
         は、発行会社は本件定期預金契約の定めに従って同契約の解約を預入金融機関に対して申し入れる
         ものとします。
          早期償還事由が発生した場合、発行会社は、速やかにその旨を発行会社のホームページに掲載す
         るか、または口座管理機関等を通じて本社債権者に通知するものとします。
       (4)  期限の利益喪失事由
         ①  本信託に破産手続開始の決定がなされた場合、発行会社は本信託社債について期限の利益を喪失
           し、直ちに、当該時点において残存する本信託社債の全額が一括して償還されます。
         ②  上記①の場合を除き、本信託社債につき期限の利益を喪失させる旨の規定を定めないものとし、
           社債権者は、発行会社に対し、かかる期限の利益の喪失を求めることはできないものとします。
         ③  社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本信託社債につき、発行会社が
           同法同条に基づき期限の利益を喪失することはないものとします。
         ④  上記①に基づき本信託社債につき期限の利益を喪失した場合において本定期預金債権が本信託財
           産として残存しているときには、発行会社は本件定期預金契約の定めに従って同契約の解約を預
           入金融機関に対して申し入れるものとします。
         ⑤  上記①に基づき本信託社債につき期限の利益を喪失した場合は、発行会社は、速やかにその旨を
           発行会社のホームページに掲載するか、または口座管理機関等を通じて本社債権者に通知するも
           のとします。
       (5)  買入消却
          本信託社債の本信託財産による買入れ及び消却は、払込期日の翌日以降、業務規程等に定める場
         合を除き、いつでもこれを行うことができます。
     4 発行会社の元利金支払の条件及びその順序

       (1)  利払期日(償還期日を除きます。以下本(1)において同じ。)における支払条件及びその順序
         ①  利払期日における支払条件
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           各利払期日における本信託社債に係る本(1)②の支払は、以下の(i)乃至(iii)に記載の項目につ
           き全ての支払等がなされているか、支払等のための金額を信託勘定に留保していることを条件と
           します。
          (i)  納付期限が到来し、かつ、納付がなされていない本信託財産が負担すべき公租公課(もしあ
            れば)の納付
          (ii)   支払期限が到来し、かつ、支払がなされていない本信託財産が負担すべき信託費用(もしあ
            れば)の支払
          (iii)    支払期限が到来し、かつ、支払がなされていない本件デリバティブ契約に基づくカウン
            ターパーティーに対する金銭(もしあれば)(スワップ担保金は除きます。)の支払
         ②  利払期日における弁済充当の順序
           各利払期日における本信託社債に係る支払は、当該利払期日(但し、支払停止期間中の利払期日
           を除きます。)において本信託財産に属する金銭(当初信託金相当額及びスワップ担保金相当額
           を除きます。)から、以下の(i)及び(ii)の順番に従って行われます。但し、上記本「参考:信
           託社債の概要 2 利息支払の方法及び期限」(1)及び(2)の規定に拘わらず、支払停止期間中で
           あるために以下の(ii)に定める支払が未払いとなった場合には、未払いとなった金額を繰延利息
           として、その支払を次回の利払期日まで繰り延べるものとします。なお、支払が繰り延べられた
           繰延利息は、本信託社債の元本に組入れないものとし、また、かかる繰延べにつき遅延損害金そ
           の他の利息及び損害金は付されません。
          (i)  本信託社債に係る遅延損害金その他の利息以外の金額のうち未払いの金額の支払
          (ii)   当該利払期日において弁済期が到来した本信託社債に係る利息の支払
         ③  利払期日における信託報酬の支払
           発行会社は、上記②の支払を行った後、当該利払期日(但し、支払停止期間中の利払期日を除き
           ます。)において本信託財産に属する金銭(当初信託金相当額及びスワップ担保金相当額を除き
           ます。)から、本信託財産が負担すべき信託報酬の支払を以下の順番に従って行います。
          (i)  支払期限が到来し、かつ発行会社が本信託契約に基づき委託者に支払を請求し、委託者がか
            かる支払いを行っていない本信託契約に定められる期中信託報酬の支払
          (ii)   本信託契約に定められる追加信託報酬の支払
       (2)  償還期日における支払条件及びその順序
         ①  償還期日における支払条件
           償還期日における本信託社債に係る支払は、以下の(i)乃至(iii)に記載の項目の全てにつき、支
           払がなされているか、または支払のための金額を信託勘定に留保していることを条件とします。
          (i)  納付期限が到来し、かつ、納付がなされていない本信託財産に係る公租公課(もしあれば)
            の納付
          (ii)   支払期限が到来し、かつ、支払がなされていない本信託財産に係る信託費用(もしあれば)
            の支払
          (iii)    支払期限が到来し、かつ、支払がなされていない本件デリバティブ契約に基づくカウン
             ターパーティーに対する金銭(もしあれば)の支払。なお、本件デリバティブ契約のデリバ
             ティブ契約清算価値として本件デリバティブ契約に基づき発行会社が支払うべき金額を含み
             ます。
         ②  弁済充当の順序
           償還期日における本信託社債に係る支払は、償還期日において本信託財産に属する金銭(当初信
           託金相当額を除きます。)から、以下の(i)乃至(iv)の順番に従って行われます。
          (i)  本信託社債に係る元本の支払
          (ii)   本信託財産に係る遅延損害金その他の利息及び元本以外の金額の支払
          (iii)    償還期日前に繰り延べられた繰延利息の支払
          (iv)   償還期日において弁済期が到来した本信託社債に係る利息(償還期日において未払いの利息
            を含みます。)の支払
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         ③  償還期日における信託報酬等の支払
           発行会社は、上記②の支払を行った後、償還期日において本信託財産に属する金銭(当初信託金
           相当額を除きます。)から、本信託財産が負担すべき信託報酬及び本信託の受益権に関する支払
           を以下の順番に従って支払います。
          (i)  支払期限が到来し、かつ発行会社が本信託契約に基づき委託者に支払を請求し、委託者がか
            かる支払を行っていない本信託契約に定められる期中信託報酬の支払
          (ii)   本信託    の受益権の元本額(当初信託金相当額を除きます。)に満つるまでの、本信託の受益
            者に対する受益権の元本償還としての支払
          (iii)   残額につき、(a)本信託社債が最終償還期日において満期償還される場合又は早期償還期日
            において早期償還される場合には、本信託契約に定められる最終信託報酬の支払、(b)本(iii)
            (a)に該当する場合以外の場合には、本信託契約に定められる本信託の受益者に対する受益権の
            収益配当としての支払
       (3)  本信託社債に係る元本及び利息の支払は、社債等振替法及び業務規程等に従って行われるものとし
        ます。本社債要項に従い、本信託社債に係る元本及び利息の全額につき支払がなされない場合、当該
        支払は、各本信託社債の間で按分(1円未満切捨て)して支払われるものとします。
       (4)  上記(1)または(2)に違反して、本信託社債の元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われ
        た場合、その支払は無効とし、当該支払を受けた社債権者は、その受領した元利金を直ちに発行会社
        に返還するものとします。
     5 責任財産限定特約及び破産手続開始等の申立ての制限

       (1)  発行会社は、本信託社債に係る債務につき、本信託財産(但し、当初信託金を除きます。)をもっ
        て、かつ、その限度においてのみ履行の責任を負うものとします。
       (2)  社債権者は、自らの債権の満足を図るため、発行会社の固有財産及び発行会社が受託している本信
        託財産(但し、当初信託金を除きます。)以外の信託財産に対し、差押え、仮差押え、競売若しくは
        その他の強制執行手続の開始または保全命令を目的とする申立てを行わないものとします。
       (3)  本信託社債において、上記本「参考:信託社債の概要 4                                発行会社の元利金支払の条件及びその順
        序」(2)の規定に従って本信託財産(但し、当初信託金を除きます。)から本信託社債の元利金支払に
        対する充当がされたときは、当該充当された金額が当該充当の対象となる元利金に係る未償還元本ま
        たは未払利息の金額に足りない場合であっても、社債権者のかかる未償還元本及び未払利息に係る債
        権は消滅するものとします。
       (4)  社債権者は、本信託社債の弁済が完了してから1年と1日を経過するまでの間、本信託財産につい
        て、破産手続開始その他これに類する倒産処理手続(将来新たに制定されるものを含みますが、信託
        財産に適用がある手続に限ります。)開始の申立てをすることができず、また、第三者によるかかる
        申立てに対して参加及び同意しないものとします。
     6 担保提供制限

        発行会社は、本信託社債の未償還元本残高が存する限り、本信託社債の払込期日以降、本信託社債に
       係る現在または将来の債務の担保のため、本信託財産または発行会社の固有財産若しくは他の信託財産
       に担保を設定しないものとします。
     7 発行制限

        発行会社は、本信託社債以外に、本信託財産のための信託社債(会社法施行規則第2条第3項第17号
       に定める信託社債をいいます。)を発行しないものとします。
     8 本件デリバティブ契約

       (1)  発行会社は、カウンターパーティーとの間でデリバティブ契約締結日付で、2002年版ISDA                                                  Master
        Agreement(Scheduleを含みます。)及びConfirmationに基づくデリバティブ契約(付随して締結され
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        た同日付のISDA         Credit    Support     Annex(以下「本件CSA」といいます。)を含み、以下「本件デリバ
        ティブ契約」といいます。)を締結し、信託設定日に、カウンターパーティーから当初支払金を受け
        取 りました。
       (2)  発行会社は、本件デリバティブ契約の期間中において、本件定期預金契約に基づき預入金融機関か
        ら受け取る預金利息を原資に本件デリバティブ契約に従ったカウンターパーティーに対する支払を行
        い、カウンターパーティーから本信託社債の利息相当額を受け取るものとします。                                              また、発行会社
        は、本件CSAに        従って    カウンターパーティーから              スワップ担保金を受け入れることとなった場合に                          は、
        本件CSAに基づき、都度、当該                金銭  を受領し     、本件CSA     に従ってカウンターパーティーから受け入れた
        スワップ担保金をカウンターパーティーに対して返還することとなった場合には、本件CSAに基づき、
        都度、当該金銭を返還するものとします                     。
       (3)  発行会社は、早期償還事由が発生した場合、本件定期預金契約の解約を預入金融機関に申し入れ、
        解約がなされた場合に本定期預金債権の払戻金を受け取り、本件定期預金契約に基づき預入金融機関
        から受け取る預金利息を原資に本件デリバティブ契約に従ったカウンターパーティーに対する支払を
        行い、カウンターパーティーから早期償還期日に支払われるべき本信託社債の利息相当額を受け取る
        ものとします。
       (4)  発行会社は、最終償還期日において満期償還を行うにあたり、本件定期預金契約に基づく預入金融
        機関からの払戻金を受け取り、当該払戻金及び本件定期預金契約に基づき預入金融機関から受け取る
        預金利息を原資に、本件デリバティブ契約に従ったカウンターパーティーに対する支払(ノックイン
        事由決済金額(もしあれば)を含みます。)を行い、カウンターパーティーから本信託社債の利息相
        当額を受け取るものとします。
       (5)  強制的期限前償還事由が発生した場合、発行会社及びカウンターパーティーは、デリバティブ契約
        清算価値の受払いを行うものとします。
     9 本社債要項の変更

       (1)  本社債要項に定められた事項の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要し
        ます。但し、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じません。
       (2)  裁判所の認可を受けた上記(1)の社債権者集会の決議は、本社債要項と一体をなすものとします。
     10  本信託契約、本件デリバティブ契約及び本件定期預金契約の変更

       (1)  発行会社は、別途の定めがある場合を除き、本信託契約、本件デリバティブ契約及び本件定期預金
        契約を、社債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更してはならないものとします。
       (2)  上記(1)の規定に拘わらず、発行会社は、本信託社債の買入消却のため当該買入消却を行う本信託社
        債の金額と同額の想定元本金額について本件デリバティブ契約を全部または一部解約し、当該解約に
        係る清算金の受払いを行うことができ、同額の本件定期預金債権を解約することができます。
     11  発行代理人及び支払代理人

        業務規程等に基づく本信託社債の発行代理人及び支払代理人に係る業務は、発行会社がこれを取り扱
       います。
     12  元利金の支払に関する手数料

        本社債権者に対する元利金支払を行った口座管理機関に対して発行会社が上記本「参考:信託社債の
       概要 4     発行会社の元利金支払の条件及びその順序」(1)①(ii)及び(2)①(ii)に基づいて、本信託社債
       に係る支払に先立って信託費用として支払う手数料は、以下のとおりとします。
       (1)  元本償還手数料:支払元本額に0.075を乗じ、10,000で除した金額及び消費税
       (2)  利息支払手数料:利息支払の都度、支払利息の対象となる元本額に0.075を乗じ、10,000で除した金
        額及び消費税
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     13  社債権者集会

       (1)  本信託社債の社債権者集会は、発行会社または社債管理者がこれを招集するものとし、法令に別段
        の定めがある場合を除き、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社
        法第719条各号に掲げる事項を公告するものとします。
       (2)  発行会社は、本信託社債の社債権者集会を東京都において開催するものとします。
       (3)  本信託社債の未償還元本残高の10分の1以上にあたる本信託社債を保有する社債権者は、社債等振
        替法第86条第3項の規定により交付を受けた本信託社債に係る同法第68条第3項各号に掲げる事項を
        証明した書面を提示した上で、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を発行
        会社または社債管理者に提出して、本信託社債に係る社債権者集会の招集を請求することができるも
        のとします。
     14  公告の方法

        本信託社債に関して社債権者に対してなされる公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、発行会
       社所定の公告の方法(公告の期間を含みます。)により行うものとします。本書提出日現在における発
       行会社の公告の方法は、日本経済新聞に掲載する方法によります。なお、いずれの方法においても、社
       債権者に対する直接の通知を行う場合はこの限りではありません。
     15  本社債要項の備置及び閲覧

        発行会社は、その本店において本社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、社債権者の閲覧また
       は謄写に供するものとします。かかる謄写に要する一切の費用は、当該謄写を請求する者の負担としま
       す。
     16  信託契約書及び信託財産状況報告書の備置及び閲覧

        発行会社は、その本店に本信託契約に係る信託契約書及び本信託に係る信託財産状況報告書を備え置
       き、その営業時間中、社債権者が10営業日前までに発行会社に対して(1)社債権者の名称及び住所を書面
       により通知し、かつ、(2)社債等振替法第86条第3項の規定により交付を受けた本信託社債に係る同法第
       68条第3項各号に掲げる事項を証明した書面を提示することを条件に、社債権者の閲覧または謄写に供
       するものとします。かかる謄写に要する一切の費用は、当該謄写を請求する者の負担とします。
     17  社債管理者に対する報告及び社債管理者の請求による調査

       (1)  発行会社は、その事業の概況、毎事業年度の決算及び剰余金の処分(会社法第454条第5項に定める
        中間配当を含みます。)について、社債管理者にこれを書面で報告するものとします。発行会社が、
        会社法第441条第1項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合もまた同様とします。但
        し、本(1)に基づいて報告すべき事項について、発行会社のホームページに開示された場合には、社債
        管理者への書面による報告に代えることができます。
       (2)  発行会社は、発行会社自身または本信託社債について、金融商品取引法に基づき作成する有価証券
        報告書及びその添付書類の写しを当該事業年度経過後3か月以内に、半期報告書(もしあれば)の写
        しを当該期間経過後60日以内に社債管理者に提出します。金融商品取引法第24条の4の2に定める確
        認書(もしあれば)及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書(もしあれば)につ
        いても上記各書類の取扱いに準じます。また、発行会社が臨時報告書及び訂正報告書を財務局長等に
        提出した場合には遅滞なくこれを社債管理者に提出します。但し、発行会社が、金融商品取引法第27
        条の30の3に基づき、かかる有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書、訂正報告書等(添付書類を
        含み、以下「報告書等」といいます。)の電子開示手続を行う場合には、電子開示手続を行ったこと
        をもって社債管理者への報告書等の提出に代えることができます。
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       (3)  発行会社は、本信託契約に係る各計算期間終了後に遅滞なく、信託財産状況報告書を、社債管理者
        に交付するものとします。
       (4)  発行会社は、社債管理者が自らの義務を履行するために合理的に必要と認め請求した場合には、発
        行会社及び本信託契約の外部委託先(本信託契約に基づいて選定された場合に限ります。以下同
        じ。)の事業、経理、帳簿書類等並びに本信託財産に関する報告書を、法令及び発行会社が当事者と
        なっている他の契約に反しない範囲で提出しなければなりません。また、発行会社が同意した場合に
        は、社債管理者は、発行会社及び本信託契約に係る外部委託先の事業、経理、帳簿書類等並びに本信
        託財産につき、調査を行うことができます。発行会社は、かかる調査に合理的な範囲で協力します。
        本(4)は、会社法第705条第4項に基づく社債管理者の調査権を一切制約するものではありません。
     18  債権者の異議手続における社債管理者の権限

        社債管理者は、会社法第740条第2項本文の規定に拘わらず、同条第1項に定める異議の申立てに関
       し、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは行いません。
     19  社債管理者の辞任

        社債管理者は、社債権者と社債管理者との間で利益が相反する場合(利益が相反するおそれがある場
       合を含みます。)、その他正当な事由があるときは、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任する
       ことができます。
     20  社債管理者に対する通知

        発行会社は、本信託社債の未償還元本残高が存する限り、以下の事由が発生した場合、速やかに社債
       管理者に通知します。
       (1)  信託法第163条第1号乃至第8号に定める事由のいずれかが発生した場合
       (2)  発行会社につき、以下の①乃至④のいずれかに該当する事由が発生し、受益者が本信託の終了を要
        請する旨を発行会社に対し書面により通知した場合、または以下の⑤若しくは⑥に該当する事由が発
        生し、委託者が本信託を終了する旨を発行会社に対し書面により通知した場合
        ①  発行会社が本信託契約または法令等に基づく義務につき重大な違反を犯し、本信託契約に基づく義
          務の履行に重大な悪影響が生じた場合において、受益者から催告後20営業日以内に当該違反を治癒
          しなかったこと
        ②  発行会社の本信託契約に基づく表明保証事項(但し、本信託契約に定める、反社会的勢力に該当せ
          ず、かつ反社会的行為を行っておらず、かつ、行ったことがないことに関する表明保証事項を除き
          ます。)に重大な誤りがありまたは不正確であることが判明したこと
        ③  発行会社が本信託契約上の義務を適法に履行できなくなったこと
        ④  発行会社について、解散の決議若しくは命令、支払の停止、手形交換所の取引停止処分または破産
          手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算その他これらに類似する倒産手続(将来制定
          されるものを含みます。)開始の申立てがあったこと
        ⑤  発行会社が、本信託契約に定める反社会的勢力に該当せず、かつ、反社会的行為を行っておらず、
          かつ、行ったことがないことに関する表明保証事項に重大な誤りがありまたは不正確であることが
          判明したこと
        ⑥  発行会社が本信託契約に定める遵守事項に違反したこと
       (3)  本信託の目的の達成または信託事務の遂行がやむをえない事情により著しく困難または不可能と
        なった場合において、受益者の承諾を得た場合
       (4)  デリバティブ契約終了事由が発生した場合
       (5)  早期償還事由が発生した場合
       (6)  本信託受託者が解任された場合
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       (7)  本信託契約の規定に基づき本信託契約の変更または修正がなされた場合
       (8)  本信託契約の規定に基づき事務委任先を選定した場合
     21  準拠法

        本信託社債及び本社債要項は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
     22  管轄裁判所

        本信託社債または本社債要項に起因または関連する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管
       轄裁判所とします。
     23  用語の定義

        本書において使用される以下の用語は、以下に定める意味を有します。
       「預入金融機関」とは、                 本件定期預金契約に基づく本定期預金の預入先としての株式会
                        社あおぞら銀行をいいます。
       「委託者」とは、                 本信託の委託者としてのあおぞら証券株式会社をいいます。
       「営業日」とは、                 東京において、商業銀行及び外国為替市場が資金決済及び一般
                        的に営業(外国為替及び外貨預金取引を含みます。)を行って
                        いる日をいいます。
       「会社法」とは、                 会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)を
                        いいます。
       「会社法施行規則」と                 会社法施行規則(平成18年法務省令第12号。その後の改正を含
       は、                  みます。)をいいます。
       「カウンターパー                 本件デリバティブ契約の当事者としての株式会社あおぞら銀行
       ティー」とは、                 (本件デリバティブ契約に基づいて第三者にその地位が承継さ
                        れた場合、当該承継人)をいいます。
       「課税事由」とは、                  本信託社債の払込期日以降に公表されまたは効力が生じた法令
                        の改正または法令についての税務当局の公的解釈の変更によ
                        り、発行会社に対しまたは本件定期預金契約に関連して、追加
                        的な課税がなされ、かつ、かかる課税を回避することが発行会
                        社が採りうる合理的な手段を用いてもできないと、発行会社が
                        合理的に判断した場合で、かつ当該追加的な課税に伴う費用を
                        補填するための本信託契約に基づく委託者による支払がなされ
                        ない場合をいいます。
       「観察期間」とは、                 払込期日の翌日(同日を含みます。)から最終評価日(同日を
                        含みます。)までの期間をいいます。
       「関連取引所」とは、                 (1)  日経平均株価については株式会社大阪取引所またはその承
                        継者をいい、(2)ユーロ・ストックス50についてはユーレック
                        スまたはその承継者をいいます。
       「強制的期限前償還期                 強制的期限前償還事由が発生した場合において、本定期預金債
       日」とは、                 権の換価処分及び本件デリバティブ契約に基づくデリバティブ
                        解約清算金の支払若しくは受領その他の清算(いずれももしあ
                        れば)の全てが完了した日から15営業日目の日をいいます。
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       「強制的期限前償還金                 各本信託社債の金額につき、以下の金額をいいます。
       額」とは、                 (1)  強制的期限前償還利用可能資金が、本信託社債の未償還元
                        本残高以上である場合
                        金100万円
                        (2)  強制的期限前償還利用可能資金が、本信託社債の未償還元
                        本残高未満である場合
                        強制的期限前償還利用可能資金を、本信託社債の未償還元本残
                        高で除したものに、各本信託社債の金額を乗じて算出される額
                        (1円未満切捨て)
       「強制的期限前償還事                 本定期預金債権デフォルト事由、本信託社債不履行事由、調整
       由」とは、                 事由関連償還事由、デリバティブ契約終了事由及び課税事由を
                        いいます。但し、上記本「参考:信託社債の概要 3                              本信託
                        社債の償還の方法及び期限」(4)に定める期限の利益喪失事由
                        は除くものとします。
       「強制的期限前償還利用                 強制的期限前償還期日において本信託財産に属する金銭(当初
       可能資金」とは、                 信託金相当額を除きます。)から、上記本「参考:信託社債の
                        概要 4     発行会社の元利金支払の条件及びその順序」(2)①に
                        従い、同①(i)乃至(iii)の項目を支払うか、または支払のため
                        の留保金を控除した額をいいます。
       「共通予定取引日」と                 全ての参照指数について予定取引日である日をいいます。
       は、
       「業務規程等」とは、                 振替機関が定める業務規程及び業務規程施行規則その他の規則
                        をいいます。
       「金融商品取引法」と                 金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みま
       は、                 す。)をいいます。
       「繰延利息」とは、                 上記本「参考:信託社債の概要 4                    発行会社の元利金支払の
                        条件及びその順序」(1)②の規定に基づき繰り延べられた利息
                        をいいます。なお、利息または元利金という場合、別段の定め
                        がない限り、繰延利息が含まれるものとします。
       「兼営法」とは、                 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43
                        号。その後の改正を含みます。)をいいます。
       「兼営法施行規則」と                 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和57年
       は、                 大蔵省令第16号。その後の改正を含みます。)をいいます。
       「兼営法施行令」とは、                 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成5年政
                        令第31号。その後の改正を含みます。)をいいます。
       「口座管理機関」とは、                 振替機関が業務規程に定める口座管理機関をいいます。
       「構成株式銘柄」とは、                 ユーロ・ストックス50の各構成株式銘柄をいいます。
       「最終償還期日」とは、                 上記「償還期限」欄にて最終償還期日(満期償還)として定め
                        る日をいいます。
       「最終定期預金利息計算                 2023  年2月27日      (但し、当該日が営業日でない場合にはその翌
       期日」とは、                 営業日とし、当該翌営業日が翌月に属する場合には、当該日の
                        直前の営業日とします。)をいいます。
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       「最終評価日」とは、                 最終定期預金利息計算期日の3共通予定取引日前の日をいいま
                        す。但し、かかる日がいずれかの参照指数について障害日であ
                        る場合、障害日の発生の影響を受けない参照指数についての最
                        終評価日は当該日とし、障害日の発生の影響を受ける参照指数
                        についての最終評価日は当該日の直後の共通予定取引日としま
                        す。
       「最終利息計算期日」と                 2023  年3月10日      をいいます。
       は、
       「参照株価」とは、                 各参照指数に係る最終評価日における参照指数終値をいいま
                        す。
       「参照指数」とは、                 日経平均株価及び/またはユーロ・ストックス50をいいます。
       「参照指数終値」とは、                 各参照指数につき、デリバティブ契約計算代理人が決定する関
                        連する日の評価時刻における参照指数の水準をいいます。な
                        お、いずれかの参照指数について、当初株価決定日、早期償還
                        判定日及び最終評価日とみなされる日が障害日である場合、ま
                        たは調整事由が発生した場合、当該参照指数に関する参照指数
                        終値は、デリバティブ契約計算代理人の単独の、かつ完全な裁
                        量により、適切とみなす参照元を参照して評価時刻における参
                        照指数として決定される金額をいいます。
       「市場混乱事由(日経平                 日経平均株価に関する取引障害または取引所障害でデリバティ
       均株価)」とは、                 ブ契約計算代理人が重大であると判断するものが評価時刻まで
                        の1時間の間に発生若しくは存在していること、または早期終
                        了が発生していることをいいます。
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       「市場混乱事由(ユー                 (1)①   ユーロ・ストックス50            のいずれかの構成株式銘柄が主に
       ロ・ストックス50)」と                 取引されている本取引所に関する取引障害、若しくは②                               ユー
       は、                 ロ・ストックス50          のいずれかの構成株式銘柄が主に取引されて
                        いる本取引所に関する取引所障害で、いずれの場合においても
                        デリバティブ契約計算代理人がその単独かつ絶対的裁量によっ
                        て重大であると判断するものが評価時刻までの1時間の間に発
                        生若しくは存在し、若しくは③                 ユーロ・ストックス50            のいずれ
                        かの構成株式銘柄に関する早期終了が発生若しくは存在し、か
                        つ、かかる取引障害、取引所障害若しくは早期終了が発生若し
                        くは存在している          ユーロ・ストックス50            の構成株式銘柄が全体
                        でユーロ・ストックス50の水準の20%以上を構成すること、ま
                        たは(2)①     ユーロ・ストックス50            に関連する先物取引若しくは
                        オプション取引に関する関連取引所に関する取引障害、若しく
                        は②  ユーロ・ストックス50            に関連する先物取引オプション取引
                        に関する関連取引所に関する取引所障害で、いずれの場合にお
                        いてもデリバティブ契約計算代理人がその単独かつ絶対的裁量
                        によって重大であると判断するものが、評価時刻までの1時間
                        の間に発生若しくは存在していること、若しくは③                           ユーロ・ス
                        トックス50      に関連する先物取引若しくはオプション取引に関す
                        る早期終了が発生若しくは存在することをいいます。なお、い
                        ずれかの時点で市場混乱事由(                 ユーロ・ストックス50            )が生じ
                        ているか否かの決定においては、市場混乱事由(                           ユーロ・ス
                        トックス50      )が構成株式銘柄に関して生じている場合、                         ユー
                        ロ・ストックス50          の水準に対するかかる構成株式銘柄の関連寄
                        与率は、(1)かかる構成株式銘柄に対して帰せられる                             ユーロ・
                        ストックス50       の水準の割合と(2)全体的な               ユーロ・ストックス
                        50 の水準の比較に基づきます。いずれの場合も、市場の始値の
                        一部として指数提供者が公表する公式な始値の組入比率を用い
                        ます。
       「指数提供者」とは、                 (1)  日経平均株価については株式会社日本経済新聞社またはそ
                        の承継人をいい、(2)            ユーロ・ストックス50             については、ス
                        トックス・リミテッドまたはその承継人をいいます。
       「支払停止期間」とは、                 信託終了事由が発生した場合(但し、信託終了予定日が到来し
                        た場合、及び早期償還事由が発生した場合を除きます。)にお
                        ける、当該発生日(同日を含みません。)から信託清算日の前
                        日(同日を含みます。)までの期間をいいます。
       「社債等振替法」とは、                 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その
                        後の改正を含みます。)をいいます。
       「受益者」とは、                 本信託の受益者をいいます。なお、当初の受益者はあおぞら証
                        券株式会社です。
       「障害日」とは、                 (1)  日経平均株価については、               本取引所または関連取引所が開
                        設する市場においてその通常の取引時間に取引を行うことがで
                        きないか、または市場混乱事由                 (日経平均株価)          が生じている
                        予定取引日をいい、(2)ユーロ・ストックス50については、①
                        指数提供者によるユーロ・ストックス50の水準の公表がなされ
                        ない、②関連取引所が開設する市場においてその通常の取引時
                        間に取引を行うことができない                 また  は③市場混乱事由(ユー
                        ロ・ストックス50)が生じている予定取引日をいいます。
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       「 償還額算出対象指数」                参照指数のうち、償還時参照株価比率が低い参照指数、または
       とは、                 いずれの償還時参照株価比率も同率である場合には、デリバ
                        ティブ契約計算代理人がその単独かつ絶対的裁量によって決定
                        した参照指数をいいます。
       「 償還額算出対象指数終                償還額算出対象指数に係る参照株価をいいます。
       値」とは、
       「償還時参照株価比率」                 各参照指数について、その当初株価に対する参照株価の割合を
       とは、                 いいます。
       「信託期間」とは、                 信託設定日から信託終了日までをいいます。
       「償還期日」とは、                 最終償還期日、強制的期限前償還期日及び早期償還期日を総称
                        していいます。
       「信託業法」とは、                 信託業法(平成16年法律第154号。その後の改正を含みま
                        す。)をいいます。
       「信託計算期日」とは、                 本信託の信託期間中の2020年9月10日を初回とする毎年3月及
                        び9月の各10日(但し、同日が営業日でない場合には、直後の
                        営業日とします。)をいい、最後の信託計算期日は信託清算日
                        とします。
       「信託口座」とは、                 本信託財産に属する金銭(但し、スワップ担保金を除きま
                        す。)を管理することを目的として本信託契約に従い開設され
                        る口座をいいます。
       「信託財産状況報告書」                 各信託の計算期間に係る本信託の計算の結果を記載した書面を
       とは、                 いいます。
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       「信託終了事由」とは、                 以下の各事由をいいます。
                        (1 )信託終了予定日が到来した場合
                        (2 )信託法第163条第1号乃至第8号に定める事由が発生した
                        場合
                        (3 )本信託受託者につき、以下の①乃至④のいずれかに該当す
                        る事由が発生し、受益者が本信託の終了を要請する旨を本信託
                        受託者に対し書面により通知した場合、または以下の⑤または
                        ⑥に該当する事由が発生し、委託者が本信託を終了する旨を本
                        信託受託者に対し書面により通知した場合
                        ①  本信託受託者が本信託契約または法令等に基づく義務につ
                        き重大な違反を犯し、本信託契約に基づく義務の履行に重大な
                        悪影響が生じた場合において、受益者から催告後20営業日以内
                        に当該違反を治癒しなかったこと
                        ②  本信託受託者の表明保証事項(但し、以下⑤に記載の表明
                        保証事項を除きます。)に重大な誤りがありまたは不正確であ
                        ることが判明したこと
                        ③  本信託受託者が本信託契約上の義務を適法に履行できなく
                        なったこと
                        ④  本信託受託者について、解散の決議若しくは命令、支払の
                        停止、手形交換所の取引停止処分または破産手続、民事再生手
                        続、会社更生手続若しくは特別清算その他これらに類似する倒
                        産手続(将来制定されるものを含みます。)開始の申立てが
                        あったこと
                        ⑤  本信託受託者の本信託契約における反社会的勢力に該当せ
                        ず、反社会的行為を自らまたは第三者を利用して行っておら
                        ず、かつ、行ったことがない旨の表明保証事項に重大な誤りが
                        ありまたは不正確であることが判明したこと
                        ⑥  本信託受託者が本信託契約に定める(i)本信託契約に定め
                        る本信託受託者の約束若しくは義務の違反が生じた場合等に委
                        託者に対して速やかに報告する旨、及び(ii)反社会的勢力に
                        該当せず、反社会的行為を自らまたは第三者を利用して行わな
                        い旨の遵守事項に違反したこと
                        (4 )本信託の目的の達成または信託事務の遂行がやむをえない
                        事情により著しく困難または不可能となった場合において、受
                        益者の承諾を得た場合
                        (5 )委託者につき、以下の①または②に該当する事由が発生
                        し、本信託受託者が、本信託を終了する旨を、委託者に対し書
                        面により通知した場合
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                        ①  委託者の本信託契約における反社会的勢力に該当せず、反
                        社会的行為を自らまたは第三者を利用して行っておらず、か
                        つ、行ったことがない旨、若しくは自ら又は第三者を利用し
                        て、マネー・ローンダリング、テロ資金供与又は経済制裁関係
                        法令等に抵触する行為を行っておらず、かつ、以前に行ったこ
                        ともない旨の表明保証事項に重大な誤りがありまたは不正確で
                        あることが判明したこと
                        ②  委託者が、本信託契約に定める反社会的勢力に該当せず、
                        反社会的行為を自らまたは第三者を利用して行わない旨、若し
                        くは本信託契約をマネー・ローンダリング、テロ資金供与又は
                        経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用し、又はそのおそれ
                        があると合理的に認められる行為を自ら又は第三者を利用して
                        行わない旨の遵守事項に違反したこと
                        (6 )デリバティブ契約終了事由以外の強制的期限前償還事由が
                        発生した場合または本信託社債の全てについて期限の利益を喪
                        失した場合
                        (7 )デリバティブ契約終了事由が発生した場合
                        (8 )早期償還事由が発生した場合
       「信託終了日」とは、                 信託終了事由が生じ、本信託が終了する日をいいます。
       「信託終了予定日」と                 本信託が信託期間の満了により終了する日をいい、2023年3月
       は、                 10日(但し、同日が営業日でない場合には、直後の営業日とし
                        ます。)をいいます。
       「信託清算日」とは、                 以下の区分に従い、各号に定める日をいいます。
                        (1)  信託終了予定日が到来したことにより本信託が終了した場
                        合
                        信託終了予定日
                        (2)  早期償還事由が発生したことにより本信託が終了した場合
                        当該早期償還事由発生日の直後の信託計算期日または利払期日
                        (但し、信託計算期日を除きます。)
                        (3)  上記(1)(2)以外の場合
                        本定期預金債権全部の換価処分及び本件デリバティブ契約に基
                        づくデリバティブ解約清算金の支払若しくは受領その他の清算
                        (いずれももしあれば)の全てが完了した日から15営業日目の
                        日
       「信託設定日」とは、                 2020  年2月27日をいいます。
       「信託の計算期間」と                 各信託計算期日(同日を含みません。)から直後の信託計算期
       は、                 日(同日を含みます。)までの期間とします。但し、第1回目
                        の信託計算期日に係る信託の計算期間は、信託設定日(同日を
                        含みません。)から第1回目の信託計算期日(同日を含みま
                        す。)までの期間とし、最後の信託の計算期間は、信託清算日
                        の直前の信託計算期日の翌日(同日を含みません。)から信託
                        清算日(同日を含みます。)までの期間とします。
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       「信託費用」とは、                 信託事務の処理に必要な費用(本信託社債発行に係る新規記録
                        手数料、口座管理機関に対する手数料、本信託社債に係る公告
                        に関する費用、本信託社債に係る社債管理委託手数料、本信託
                        社債に係る開示関連費用、本信託社債に係る社債権者集会に関
                        する一切の費用、本信託財産に係る会計監査費用並びに日経平
                        均株価及びユーロ・ストックス50並びにそれらに係る標章の利
                        用料を含むが、公租公課、信託報酬、本件デリバティブ契約に
                        基づきカウンターパーティーに支払うべき金銭、本信託社債に
                        係る元利金の支払及び本信託契約に基づき信託事務を委託した
                        場合に支払うべき報酬その他当該委託に関する費用を除きま
                        す。)をいいます。
       「信託法」とは、                 信託法(平成18年法律第108号。その後の改正を含みます。)
                        をいいます。
       「信託報酬計算期日」と                 本信託の信託期間中の毎年3月、6月、9月及び12月の各10日
       は、                 並びに信託清算日をいいます。但し、最初の信託報酬計算期日
                        は2020年6月10日とし、最後の信託報酬計算期日は信託清算日
                        または信託報酬最終計算期日のいずれか早い方の日とします。
       「信託報酬最終計算期                 2023  年3月10日      をいいます。
       日」とは、
       「スワップ担保金」と                 本件CSAに基づき発行会社がカウンターパーティーから受領し
       は、                 た金銭をいいます。
       「早期終了」とは、                 (1)  日経平均株価については、本取引所または関連取引所が開
                        設する市場の取引所営業日における予定終了時刻前の取引終了
                        をいい、(2)ユーロ・ストックス50については、いずれかの構
                        成株式銘柄に関する本取引所                また  は関連取引所が開設する市場
                        の取引所営業日における予定終了時刻前の取引終了をいいま
                        す。但し、いずれの参照指数についても、(1)かかる取引所営
                        業日の本取引所または関連取引所が開設する市場の通常取引時
                        間の実際の終了時刻と(2)かかる取引所営業日の評価時刻にお
                        ける執行のために本取引所または関連取引所のシステムに入れ
                        られる注文の提出締切時刻のいずれか早い方の少なくとも1時
                        間前までに本取引所または関連取引所が予定終了時刻前の取引
                        終了を発表している場合を除きます。
       「早期償還期日」とは、                 早期償還事由が発生した日の直後の利払期日をいいます。
       「早期償還事由」とは、                 本件デリバティブ契約に基づき、早期償還判定日において、全
                        ての参照指数終値が当該早期償還判定日に対応する早期償還判
                        定水準以上であるとデリバティブ契約計算代理人が判断し、当
                        該判断がデリバティブ契約計算代理人から発行会社に通知され
                        たことをいいます。
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       「早期償還判定水準」と                各参照指数及び各早期償還判定日につき、以下の表において当
       は、                該 早期償還判定日に対応する早期償還判定水準として記載され
                       ている計算式により決定される金額(いずれも小数第3位を四捨
                       五入)をいいます。
                                         定期預金利息計算期日の直前
                             定期預金利息
                                         の早期償還判定日に対応する
                            計算期日     (※)
                                            早期償還判定水準
                            2020  年5月27日              当初株価×105%
                            2020  年8月27日              当初株価×103%
                            2020  年11月27日              当初株価×101%
                            2021  年2月27日              当初株価×99%
                            2021  年5月27日              当初株価×97%
                            2021  年8月27日              当初株価×95%
                            2021  年11月27日              当初株価×93%
                            2022  年2月27日              当初株価×91%
                            2022  年5月27日              当初株価×89%
                            2022  年8月27日              当初株価×87%
                            2022  年11月27日              当初株価×85%
                        ※下記「定期預金利息計算期日」の定義欄の但書きに基づく営
                        業日調整を適用する前の日付を記載しています。
       「早期償還判定日」と                 各定期預金利息計算期日(最終定期預金利息計算期日を除きま
       は、                 す。)の3共通予定取引日前の日をいいます。但し、かかる日
                        がいずれかの参照指数について障害日である場合、障害日の発
                        生の影響を受けない参照指数についての早期償還判定日は当該
                        日とし、障害日の発生の影響を受ける参照指数についての早期
                        償還判定日は当該日の直後の共通予定取引日とします。
       「想定元本金額」とは、                 本件デリバティブ契約における「Notional                        Amount」をいいま
                        す。
       「調整事由」とは、                 本信託社債について参照指数を参照する必要がある時点に関し
                        て、いずれか       また  は双方の参照指数に関して以下のいずれかが
                        発生していることを意味します。
                        (1)  当該時点までに、指数提供者が、参照指数の計算式若しく
                        は計算方法について重大な変更を公表することまたはその他の
                        方法で参照指数を大きく修正すること(構成する株式や株式総
                        数の変化及びその他の日常生じうる出来事が生じた際に参照指
                        数を維持するために予め当該計算式または計算方法に記載され
                        た修正を除きます。)
                        (2)  当該時点において、指数提供者が半永久的に参照指数を取
                        り消し、デリバティブ契約計算代理人にとって受入可能な承継
                        人がおらず、かつ、参照指数の計算式及び計算方法と同じまた
                        はそれらに類似した計算式及び計算方法を用いているとデリバ
                        ティブ契約計算代理人が判断する、参照指数を承継する指標が
                        ないこと
                        (3)  当該時点において、指数提供者が参照指数を計算及び公表
                        しないこと
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       「調整事由関連償還事                 調整事由が生じ、デリバティブ契約計算代理人が参照指数終値
       由」とは、                 を決定できない、または、かかる決定を行う将来の日において
                        参照指数終値を決定できなくなると判断し、その旨を発行会社
                        に通知した場合をいいます。
       「定期預金利息計算期                 2020  年5月27日      を初回とし、最終定期預金利息計算期日を最終
       日」とは、                 回とする毎年2月、5月、8月及び11月の各27日(但し、いず
                        れの場合も、当該日が営業日でない場合にはその翌営業日と
                        し、当該翌営業日が翌月に属する場合は、当該日の直前の営業
                        日とします。)をいいます。
       「適用利率」とは、                 上記「利率」欄記載の本信託社債の利率をいいます。
       「デリバティブ解約清算                 本件デリバティブ契約の全部または一部が期限前に終了しまた
       金」とは、                 は解約された場合に、当該終了したまたは解約された部分に係
                        る一方当事者から他方当事者に対して支払われる金額として本
                        件デリバティブ契約に従って算出される金額をいいます。な
                        お、強制的期限前償還金額の算出においては、本信託受託者か
                        らカウンターパーティーに対して支払われるべきときは負数と
                        し、カウンターパーティーから本信託受託者に対して支払われ
                        るべきときは正数として、当該各金額の計算を行うものとしま
                        す。
       「デリバティブ契約期限                 本件デリバティブ契約において「Early                      Termination       Date」と
       前終了日」とは、
                        して定義され、本件デリバティブ契約において発生が決定され
                        る日をいいます。
       「デリバティブ契約計算                 本件デリバティブ契約において「Calculation                          Agent」として
       代理人」とは、
                        定義され、本件デリバティブ契約に係るScheduleにおいて指定
                        される者をいいます。なお、当初のデリバティブ契約計算代理
                        人は、株式会社あおぞら銀行です。
       「デリバティブ契約終了                 本件デリバティブ契約のいずれかにおいて期限の利益喪失事由
       事由」とは、                 (「Event      of  Default」)または終了事由(「Termination
                        Event」)として定められる事由が発生し、本件デリバティブ
                        契約に基づき指定されたデリバティブ契約期限前終了日が発生
                        した場合をいいます。なお、デリバティブ契約終了事由は、早
                        期償還事由を含みません。
       「デリバティブ契約清算                 本件デリバティブ契約が期限前終了した場合において、デリバ
       価値」とは、                 ティブ契約期限前終了日において他の市場参加者との間で、期
                        限前終了した契約を代替する若しくはこれと経済的に同価値の
                        契約を締結し、または締結すると仮定したときに、発行会社が
                        カウンターパーティーに対し支払うべき金額(過去の未払い金
                        額を含みます。)で、本件デリバティブ契約の所定の方法によ
                        り算出される金額をいいます。
       「デリバティブ契約締結                 2020  年2月14日      をいいます。
       日」とは、
       「当初株価」とは、                 当初株価決定日における各参照指数に係る参照指数終値をいい
                        ます。
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       「当初株価決定日」と                 本信託社債の払込期日をいいます。但し、かかる日がいずれか
       は、                 の参照指数について障害日である場合、障害日の発生の影響を
                        受けない参照指数についての当初株価決定日は当該日とし、障
                        害日の発生の影響を受ける参照指数についての当初株価決定日
                        は当該日の直後の共通予定取引日とします。
       「当初支払金」とは、                 本件デリバティブ契約における「Initial                        Amount」をいいま
                        す。
       「当初信託金」とは、                 本信託契約に基づき、信託設定日に委託者から本信託受託者に
                        対して信託された金銭をいいます。
       「取引障害」とは、                 (1)  日経平均株価については①本取引所が開設する市場におけ
                        る日経平均株価の対象となる225銘柄のうち45銘柄以上の株
                        式、または②関連取引所が開設する市場における日経平均株価
                        の対象となる225銘柄のうち45銘柄以上の株式に関する先物取
                        引若しくはオプション取引につき、本取引所または関連取引所
                        によりそれぞれ課せられた取引の停止または制限(本取引所ま
                        たは関連取引所による値幅制限を超える株価変動を理由とする
                        ものであるか否かを問いません。)をいい、(2)ユーロ・ス
                        トックス50については①いずれかのユーロ・ストックス50の構
                        成株式銘柄に関する本取引所における当該構成株式銘柄に関す
                        る、または②関連取引所におけるユーロ・ストックス50に関連
                        する先物取引若しくはオプション取引に関する、当該本取引
                        所、関連取引所その他による取引の停止                      また  は当該取引に課せ
                        られた制限(当該本取引所              また  は関連取引所による値幅制限を
                        超える株価変動を理由とするものであるか否かを問いませ
                        ん。)をいいます。
       「取引所営業日」とは、                 (1)  日経平均株価については本取引所または関連取引所のいず
                        れかが開設する市場において、予定終了時刻よりも取引が早く
                        終了するか否かに拘わらず、その通常の取引時間において取引
                        が行われるために本取引所及び関連取引所がそれぞれ開設する
                        市場が営業を行っている予定取引日をいい、(2)ユーロ・ス
                        トックス50については指数提供者がユーロ・ストックス50の水
                        準を公表し、かつ、本取引所                また  は関連取引所のいずれかが開
                        設する市場において、予定終了時刻よりも取引が早く終了する
                        か否かに拘わらず、その通常の取引時間において取引が行われ
                        るために本取引所及び関連取引所がそれぞれ開設する市場が営
                        業を行っている予定取引日をいいます。
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       「取引所障害」とは、                 (1)  日経平均株価については、市場参加者が、一般的に、①本
                        取引所が開設する市場における日経平均株価の対象となる225
                        銘柄のうち45銘柄以上の株式の取引を実行し、若しくはその時
                        価を取得する機能を失い若しくは毀損し、または②関連取引所
                        が開設する市場における日経平均株価の対象となる225銘柄の
                        うち45銘柄以上の株式に関する先物取引若しくはオプション取
                        引を実行し、若しくはその時価を取得する機能を失い若しくは
                        毀損するとデリバティブ契約計算代理人によって決定される事
                        由(早期終了を除きます。)をいい、(2)ユーロ・ストックス
                        50については、市場参加者が、一般的に、①ユーロ・ストック
                        ス50を構成するいずれかの構成株式銘柄について本取引所が開
                        設する市場において取引を実行し、若しくはその時価を取得す
                        る機能を失い若しくは毀損し、または②ユーロ・ストックス50
                        に関連する先物取引及びオプション取引について関連取引所が
                        開設する市場において取引を実行し、若しくはその時価を取得
                        する機能を失い若しくは毀損するとデリバティブ契約計算代理
                        人によって決定される事由(早期終了を除きます。)をいいま
                        す。
       「日経平均株価」とは、                 本取引所の第1部上場銘柄から日経平均株価に係る指数提供者
                        によって選定された225銘柄の平均株価で、同社により日々算
                        出、公表される、株価指数である日経225をいいます。
       「ノックイン事由」と                 いずれかの参照指数に関して、デリバティブ契約計算代理人が
       は、                 その単独の、かつ完全なる裁量により、観察期間中のいずれか
                        の予定取引日(障害日でない日)に当該参照指数終値が一度で
                        も関連するノックイン判定水準と同額かまたはそれを下回った
                        と決定した場合(当該予定取引日に他の参照指数に係る本取引
                        所が開設する市場において取引が行われているか否かを問いま
                        せん。)をいいます。
       「ノックイン事由決済金                 本件デリバティブ契約において「Equity                       Amount」と定義され
       額」とは、
                        る金額の絶対値をいいます。
       「ノックイン判定水準」                 (1)  日経平均株価に関してはその当初株価の60%に相当する金
       とは、
                        額をいい、(2)ユーロ・ストックス50に関してはその当初株価
                        の60%に相当する金額(いずれも小数第3位を四捨五入)をい
                        います。
       「発行会社」とは、                 本信託の受託者たる地位に基づき本信託の信託財産のために本
                        信託社債を発行する三井住友信託銀行株式会社をいいます。
       「払込期日」とは、                 上記「払込期日」欄記載の期日をいいます。
       「反社会的行為」とは、                 (1)  暴力的な要求行為、(2)法的な責任を超えた不当な要求行
                        為、(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用い
                        る行為、(4)風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて受託者
                        の信用を毀損し、または受託者の業務を妨害する行為、(5)そ
                        の他上記(1)乃至(4)に準ずる行為をいいます。
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                        (1)  暴力団、(2)暴力団員(いずれも暴力団員による不当な行為
       「反社会的勢力」とは、
                        の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。その後の改正を
                        含みます。)第2条に定める意味によります。以下同じ。)、
                        (3)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、(4)暴力
                        団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であっ
                        て、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあ
                        るもの、または暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の
                        供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは
                        関与するものをいいます。)、(5)暴力団関係企業(暴力団員
                        が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若し
                        くは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど
                        暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する
                        企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力
                        団の維持若しくは運営に協力している企業をいいます。)、
                        (6)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益
                        を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安
                        全に脅威を与える者をいいます。)、(7)社会運動等標ぼうゴ
                        ロ(社会運動または政治活動を仮装し、または標ぼうして、不
                        正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民
                        生活の安全に脅威を与える者をいいます。)、(8)特殊知能暴
                        力集団等((1)から(7)に掲げる者以外の、暴力団との関係を背
                        景に、その威力を用い、または暴力団と資金的なつながりを有
                        し、構造的な不正の中核となっている集団または個人をいいま
                        す。)(9)その他(1)から(8)に準ずる者((1)から(9)を併せ
                        て、以下「暴力団員等」といいます。)、(10)暴力団員等が、
                        直接であると間接であると問わず、経営を支配しているまたは
                        経営に関与していると認められる関係を有する者、(11)暴力団
                        員等が、直接であると間接であるとを問わず、経営に実質的に
                        協力または関与していると認められる関係を有する者、(12)自
                        己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
                        に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利
                        用していると認められる関係を有する者、(13)暴力団員等に対
                        して、名目の如何を問わず、資金等を提供し、または便宜を供
                        与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者、
                        (14)その役員、主要な株主または経営に実質的に関与している
                        者が暴力団員等である者または暴力団員等と意図的に交流して
                        いると認められる関係その他の社会的に非難されるべき関係を
                        有する者、(15)第三者が暴力団員等であることを知りながら、
                        当該第三者との間で意図的に取引を行っていると認められる関
                        係を有する者、その他の、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して
                        経済的利益を追求する集団または個人(暴力団に資金を提供
                        し、または暴力団から提供を受けた資金を運用した利益を暴力
                        団に還元するなどして、暴力団の資金獲得活動に協力し、また
                        は関与する個人やグループ(いわゆる共生者)も含みます。)
                        をいいます。
       「引受人」とは、                 発行会社との契約に基づき本信託社債の買取引受を行う、あお
                        ぞら証券株式会社をいいます。
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       「評価時刻」とは、                 (1)  日経平均株価については、本取引所が開設する市場におけ
                        る予定終了時刻をいいます。但し、本取引所が開設する市場が
                        予定終了時刻より早く終了する場合には、通常の取引時間にお
                        いて現実に終了する時刻を評価時刻とします。また、(2)ユー
                        ロ・ストックス50については、①市場混乱事由(ユーロ・ス
                        トックス50)が発生しているか否かを決定する目的において
                        は、(i)構成株式銘柄については当該構成株式銘柄に係る本取
                        引所が開設する市場における予定終了時刻、(ii)ユーロ・ス
                        トックス50に関する先物取引またはオプション取引については
                        関連取引所が開設する市場における取引の終了時刻とし、②そ
                        の他のあらゆる状況においては、指数提供者によるユーロ・ス
                        トックス50の公式な終値が計算及び公表される時刻をいいま
                        す。
       「振替機関」とは、                 上記「振替機関」欄記載の振替機関をいいます。
       「法令等」とは、                 本信託契約、本信託契約に基づく取引または本信託契約の当事
                        者に適用される条約、法律、政令、省令、規則、告示、条例、
                        判決、決定、仲裁判断、通達並びに関係監督当局(金融商品取
                        引所及び日本証券業協会その他の自主規制機関を含みます。)
                        の書面化された監督指針、ガイドライン、規則及び本信託契約
                        の関係当事者に対する行政指導を総称していいます。
       「本件CSA」とは、                 上記本「参考:信託社債の概要 8                    本件デリバティブ契約」
                        (1)に定める意味を有します。
       「本件社債管理委託契                 発行会社が本信託社債の社債管理者としてのGMOあおぞらネッ
       約」とは、                 ト銀行株式会社との間で締結した、管理委託契約証書及び管理
                        の委託に関する覚書を総称していいます。
       「本件定期預金契約」と                 発行会社と株式会社あおぞら銀行との間で締結された、2020年
       は、                 2月14日付の本信託社債の発行代わり金の預入に関する満期3
                        年の定期預金契約をいいます。
       「本件デリバティブ契                 上記本「参考:信託社債の概要 8                    本件デリバティブ契約」
       約」とは、
                        (1)に定める意味を有します。
       「本社債権者」とは、                 本信託社債の社債権者をいいます。
       「本社債要項」とは、                 本信託社債に係る要項をいいます。
       「本受益権」とは、                 本信託の受益権をいいます。
       「本信託」とは、                 本信託契約に基づき設定された信託をいいます。
       「本信託契約」とは、                 あおぞら証券株式会社を委託者兼当初受益者とし、かつ、発行
                        会社を受託者として、あおぞら証券株式会社と発行会社との間
                        で2020年2月14日付で締結された特定金銭信託契約(契約番
                        号:00013401)をいいます。
       「本信託契約締結日」と                 2020  年2月14日      をいいます。
       は、
       「本信託財産」とは、                 本信託の信託財産をいいます。
       「本信託社債」とは、                 発行会社が、2019年3月28日に開催した取締役会の決議及び当
                        該決議にて委任された取締役による決定に基づいて、本信託の
                        受託者たる地位にて本信託に係る信託財産のために発行した上
                        記「銘柄」欄記載の信託社債をいいます。
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       「本信託社債不履行事                 発行会社が上記本「参考:信託社債の概要 2 利息支払の方
       由」とは、                 法及び期限」に定める本信託社債の利息の支払を怠り、7営業
                        日を経過してもこれを履行すること若しくは不払いを解消する
                        ことができない場合をいいます。
       「本信託受託者」とは、                 本信託の受託者である、三井住友信託銀行株式会社をいいま
                        す。
       「本定期預金」とは、                 本信託社債の発行代わり金を主たる原資として、発行会社が預
                        入金融機関との間の本件定期預金契約に基づき預入金融機関へ
                        の預入を行った定期預金をいいます。
       「本定期預金債権」と                 本信託社債の発行代わり金を主たる原資として、発行会社が預
       は、                 入金融機関との間の本件定期預金契約に基づき本定期預金の預
                        入をすることにより、預入金融機関に対して発行会社が有する
                        定期預金債権をいいます。
       「本定期預金債権デフォ                 以下に規定する事由のいずれかが発生した場合をいいます。
       ルト事由」とは、                 (1)  本定期預金債権につき、支払われるべき時期及び場所で元
                        本または利息につき支払が行われなかった場合(但し、かかる
                        支払の不履行が翌営業日までに治癒されない場合に限りま
                        す。)
                        (2)  本定期預金債権につき、支払利息、経過利息が減免された
                        場合または適用される利率が本定期預金債権の債権者にとって
                        不利益に変更された場合
                        (3)  本定期預金債権につき、本件定期預金契約に従い支払われ
                        るべき元本金額が減免された場合
                        (4)  本定期預金債権につき、利息の発生若しくは支払期日また
                        は元本の支払期日のいずれかについて延期または繰延べが決定
                        された場合
                        (5)  本定期預金債権に係る債務の支払順位が他の無担保債務に
                        劣後することとなった場合
                        (6)  本件定期預金契約に定められている場合を除き、本定期預
                        金債権が満期日前に解約または払戻しがなされた場合
                        (7)  本定期預金債権の元本または利息の支払通貨またはその構
                        成が変更された場合
                        (8)  預入金融機関に預金保険法第49条第2項に定める保険事故
                        が発生した場合
       「本取引所」とは、                 (1)  日経平均株価については株式会社東京証券取引所またはそ
                        の承継者をいい、(2)ユーロ・ストックス50及び各構成株式銘
                        柄については、当該構成株式銘柄に関して、当該構成株式銘柄
                        の取引が主に行われているものとしてデリバティブ契約計算代
                        理人が決定する主要な証券取引所またはそれらの各承継者をい
                        います。
       「ユーロ・ストックス                 ユーロ圏の12ヶ国におけるスーパーセクターを代表する50の株
       50」とは、                 式会社の株式の指数で、ユーロ・ストックス50に係る指数提供
                                                 ®
                        者が計算し、公表するユーロ・ストックス50                          インデックス
                        (通貨:ユーロ)をいいます。
       「預金保険法」とは、                 預金保険法(昭和46年法律第34号。その後の改正を含みま
                        す。)をいいます。
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       「予定終了時刻」とは、                 各参照指数に関して、関連する本取引所または関連取引所が開
                        設する市場及び予定取引日に関し、かかる予定取引日の当該本
                        取引所または関連取引所が開設する市場における取引の予定終
                        了時刻をいいます。時間外または通常時間外の他の取引は考慮
                        しません。
       「予定取引日」とは、                 (1)  日経平均株価については本取引所及び関連取引所が開設す
                        る市場が通常取引時間での取引を行うことが予定された日をい
                        い、(2)ユーロ・ストックス50については指数提供者による
                        ユーロ・ストックス50の水準の公表が予定され、かつ、関連取
                        引所が開設する市場が通常取引時間での取引を行うことが予定
                        された日をいいます。
       「利害関係人」とは、                 信託業法第29条第2項第1号及び兼営法施行令第10条に定める
                        者をいいます。
       「利息計算期間」とは、                 各利払期日につき、当該利払期日に対応する利息計算期日の直
                        前に到来した利息計算期日(同日を含みません。)から当該利
                        息計算期日(同日を含みます。)までの期間をいいます。但
                        し、初回の利息計算期間は、払込期日(同日を含みません。)
                        から初回の利息計算期日(同日を含みます。)までとします。
                        また、最後の利息計算期間は、適用ある償還期日または最終利
                        息計算期日のうち、いずれか早い方の日の直前の利息計算期日
                        (但し、直前の利息計算期日が存在しない場合は払込期日)
                        (同日を含みません。)から適用ある償還期日または最終利息
                        計算期日のうち、いずれか早い方の日(同日を含みます。)ま
                        でとします。但し、適用ある償還期日が早期償還期日の場合、
                        当該早期償還期日である利払期日に対応する利息計算期日の直
                        前の利息計算期日(但し、直前の利息計算期日が存在しない場
                        合は払込期日)(同日を含みません。)から当該早期償還期日
                        である利払期日に対応する利息計算期日(同日を含みます。)
                        までとします。
       「利息計算期日」とは、                 2020  年6月10日      を初回とし、最終利息計算期日を最終回とする
                        毎年3月、6月、9月及び12月の各10日をいいます。
       「利払期日」とは、                 利息計算期日と同日(但し、当該日が営業日でない場合にはそ
                        の翌営業日とします。)並びに適用ある償還期日をいいます。
       「臨時回収金受入日」と                 本信託受託者が、本件定期預金契約に基づく本定期預金の払戻
       は、                 金またはデリバティブ解約清算金を受け取る日をいいます。
     その他

     ■ 日経平均株価(日経平均)に関する免責
        ①  日経平均株価(日経平均)は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、
          算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、日経平均自体及び日経平均を算定する手法
          に対して、著作権その他一切の知的財産権を有します。
        ②  「日経」及び日経平均を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新
          聞社に帰属します。
        ③  本信託社債は、発行会社及びあおぞら証券株式会社の責任のもとで組成・運用・販売されるもので
          あり、株式会社日本経済新聞社は、本信託社債を保証するものではなく、本信託社債に関して、一
          切の責任を負いません。
        ④  株式会社日本経済新聞社は、日経平均を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、
          遅延または中断に関して、責任を負いません。
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        ⑤  株式会社日本経済新聞社は、日経平均の構成銘柄、計算方法、その他、日経平均の内容を変える権
          利及び公表を停止する権利を有しています。
     ■ ユーロ・ストックス50に関する免責

        ① STOXXリミテッド(以下「STOXX」といいます。)、ドイツ取引所グループ及び同社のライセン
          サー、リサーチパートナーまたはデータプロバイダーは、本信託社債に関してユーロ・ストック
             ®
          ス50   及び関連商標を利用するライセンスを付与することを除き、発行会社と一切の関係を有して
          いません。
        ② STOXX、ドイツ取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナーまたはデータプロバ
          イダーは、以下のことを行うものではありません。
         (i)  本信託社債を支援、推奨、販売または宣伝すること
         (ii)  本信託社債またはその他の有価証券への投資を勧めること
         (iii)   本信託社債のタイミング、数量若しくは価格について責任若しくは義務を負うこと、またはこ
           れらについての何らかの意思決定を行うこと
         (iv)  本信託社債の管理、運営またはマーケティングについて、何らかの責任や義務を負うこと
                       ®
         (v)  ユーロ・ストックス50            の決定、組成若しくは計算にあたり、本信託社債へのニーズ若しくは社債
           権者を考慮すること、またはそのような考慮をすべき義務を負うこと
        ③ STOXX、ドイツ取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナーまたはデータプロバ
          イダーは、本信託社債またはその運用成果に関連して、何ら保証するものではなく、かつ(過失
          の有無を問わず)いかなる責任も負うものではありません。
        ④ STOXXは、本信託社債の購入者またはその他のいかなる第三者との間でも、何ら契約上の関係を有
          していません(具体的には以下のとおりです。)。
         (i)STOXX     、ドイツ取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナーまたはデータプロバ
           イダーは、以下について、何ら明示または黙示の保証を行うことなく、かつあらゆる責任を否認
           します。
                         ®
           (a)  ユーロ・ストックス50            及びそれに包含されるデータの利用に関連し、本信託社債、社債権者
             またはその他の者が取得するべき成果
                         ®
           (b)  ユーロ・ストックス50            及びそのデータの正確性、適時性及び完全性
                         ®
           (c)  ユーロ・ストックス50            及びそのデータの商品性、並びに特定の目的または使用への適合性
           (d)  本信託社債の運用成果一般
         (ii)STOXX     、ドイツ取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナーまたはデータプロ
                               ®
           バイダーは、ユーロ・ストックス50                    またはそのデータに関するエラー、遺漏または中断につい
           て、何ら保証するものではなく、かつ一切の責任を負いません。
         (iii)STOXX      、ドイツ取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナーまたはデータプロ
                                            ®
           バイダーは、いかなる状況の下でも、ユーロ・ストックス50                                 若しくはそのデータにおけるか、
           若しくは本信託社債に一般的に関連するエラー、遺漏若しくは中断の結果として生じる逸失利益
           または間接的、懲罰的、特別若しくは結果的な損害若しくは損失について、(過失の有無を問わ
           ず)一切の責任を負いません。これは、たとえSTOXX、ドイツ取引所グループ及び同社のライセ
           ンサー、リサーチパートナーまたはデータプロバイダーがそうした損失若しくは損害が発生しう
           ることを認識していた場合であっても同様です。
        ⑤ 発行会社とSTOXXとの間のライセンス契約は、専ら両者の利益を図るためのものであって、社債権
          者またはその他のいかなる第三者の利益を図るものでもありません。
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    第1【信託財産の状況】

    1【概況】

     (1)【信託財産に係る法制度の概要】
        本信託は、金銭を当初の信託財産とする特定金銭信託です。
        本信託受託者は、信託法、兼営法、信託業法等の各種関連法令に基づき、善管注意義務、忠実義務、
       分別管理義務その他法令上の定めに従い、信託の引受け(受託)を行います。
        本信託社債は、本信託受託者たる発行会社が本信託財産のために発行する会社法施行規則第2条第3
       項第17号に定める信託社債であり、本信託の受託者は、本信託社債について、本信託財産(但し、当初
       信託金を除きます。)に属する財産のみをもってその履行の責任を負います。なお、本信託財産は、本
       信託受託者の固有財産や、本信託受託者が受託している他の信託の信託財産とは分別して管理されてお
       り、本信託受託者の倒産からの隔離等が図られています。また、本信託社債は、金融商品取引法第2条
       第1項第5号に定義される社債券の一種であり、有価証券として金融商品取引法の適用を受けます。
     (2)【信託財産の基本的性格】

        本信託の当初の信託財産は金銭であり、委託者により信託設定日に信託されました。
        本信託の主たる信託財産は、本信託の受託者たる発行会社が、本信託社債を発行し、その発行代わり
       金を原資として預入金融機関への預入を行う本定期預金です。また、本信託受託者は、カウンターパー
       ティーとの間で、本件デリバティブ契約(付随して締結された本件CSAを含みます。本件デリバティブ契
       約及び同契約に基づく取引の詳細については、上記「参考:信託社債の概要 8                                             本件デリバティブ契
       約」をご参照ください。以下同じ。)を締結し、カウンターパーティーから受け取る金銭をもって、本
       社債権者に本信託社債の利息を支払うとともに、本定期預金の払戻金その他本信託財産に属する金銭
       (但し、当初信託金を除きます。)をもって、本信託社債を償還します(詳細については、上記「参
       考:信託社債の概要 3              本信託社債の償還の方法及び期限」をご参照ください。)。本信託財産には、
       本件デリバティブ契約に基づくカウンターパーティーを債務者とする債権も含まれます。また、本信託
       受託者は、本件CSAに従ってカウンターパーティーからスワップ担保金を受け入れることとなった場合に
       は、本件CSAに基づき、都度、当該金銭を受領し、本件CSAに従ってカウンターパーティーから受け入れ
       たスワップ担保金をカウンターパーティーに対して返還することとなった場合には、本件CSAに基づき、
       都度、当該金銭を返還します。
        なお、本信託受託者は、当初信託金を受け取るほか、本定期預金の元利金を受け取り、これを本件デ
       リバティブ契約に基づくカウンターパーティーに対する支払等のために保有し、また、本件デリバティ
       ブ契約に基づいてカウンターパーティーから金銭を受領し、これを本信託社債の元利金の支払、信託報
       酬及び信託諸費用の支払等のために保有します。また、本信託受託者は、本件CSAに従ってカウンター
       パーティーからスワップ担保金として金銭を受領することがあります。そのため、本信託財産には金銭
       が含まれます。
     (3)【信託財産の沿革】

        本信託の当初の信託財産は金銭であり、信託設定日に、主として本定期預金の預入、管理及び処分並
       びに本件デリバティブ契約による運用を目的として信託されました。
        本信託受託者は、信託設定日に本信託社債を発行し、同日に、その発行代わり金を原資として預入金
       融機関へ本定期預金の預入を行いました。
        また、本信託受託者は、カウンターパーティーとの間で本件デリバティブ契約を締結し、オプション
       (早期償還条項及びノックイン条項)を付加した金利等のスワップ取引(本件CSAに基づくスワップ担保
       金の受領及び受け入れたスワップ担保金の返還を含みます。以下同じ。)を行うとともに、本件デリバ
       ティブ契約に基づく債権を取得しました。
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     (4)【信託財産の管理体制等】
       ①【信託財産の関係法人】
       1 委託者:あおぞら証券株式会社
    信託設定を行います。また、本信託受託者に対して、本信託の主たる信託財産となる本定期預金の預入指図、本
    件デリバティブ契約締結の指図その他の指図を行います。なお、本書提出日現在、あおぞら証券株式会社は、株
    式会社あおぞら銀行の完全子会社です。
       2 本信託受託者:三井住友信託銀行株式会社
    信託財産の管理及び処分を行います。また、本信託社債の発行会社となります。
       3 カウンターパーティー:株式会社あおぞら銀行
    本信託受託者との間で、本件デリバティブ契約を締結し、オプション(早期償還条項及びノックイン条項)を
    付加した金利等のスワップ取引を行います。
       4 預入金融機関:株式会社あおぞら銀行
    本信託受託者との間で、本件定期預金契約を締結し、本信託の主たる信託財産となる本定期預金の預入を受け
    ます。
       5 社債管理者:         GMO   あおぞらネット銀行株式会社
    会社法第     702  条に基づき、本社債権者のために本信託社債の管理を行います。社債管理者は、本社債権者のため
    に本信託社債に係る債権の弁済を受け、または債権の実現を保全するに必要な一切の裁判上または裁判外の行
    為をする権限を有します(会社法第                   705  条第1項)。社債管理者には、公平誠実義務及び善管注意義務が課せら
    れます(会社法第          704  条)。なお、本書提出日現在、               GMO   あおぞらネット銀行株式会社は、株式会社あおぞら銀
    行の子会社です。
       ②【信託財産の運用(管理及び処分)に関する基本的態度】

       1 本信託受託者は、委託者の指図に基づき、預入金融機関との間で本件定期預金契約を締結し、本信託社
        債の発行代わり金を原資として、本信託の主たる信託財産となる本定期預金の預入を行いました。
    また、本信託受託者は、同じく委託者の指図に基づき、カウンターパーティーとの間で、本件デリバティブ契約
    を締結し、オプション(早期償還条項及びノックイン条項)を付加した金利等のスワップ取引を行います。
    本信託受託者は、預入金融機関から本定期預金の利息を受領し、これを原資として本件デリバティブ契約に基
    づいてカウンターパーティーに対して金銭を支払い、また、本件デリバティブ契約に基づいてカウンターパー
    ティーから金銭を受領します。本信託受託者は当該金銭をもって、本社債権者に本信託社債の利息を支払いま
    す。信託報酬及び信託費用は、原則として委託者が支払いますが、委託者が支払わない場合等には本信託財産か
    ら支払われることがあります(詳細については、下記「3                               信託の仕組み(1)信託の概要 ④その他」をご参
    照ください。)。また、本信託受託者は、                     本定期預金の払戻金その他本信託財産に属する金銭(但し、当初信託
    金を除きます。)をもって、本信託社債を償還します。
       2 本件デリバティブ契約の全部が期限前に終了した場合若しくは解約された場合、本信託受託者は、速や
        かに(遅くともデリバティブ解約清算金の支払日の前営業日までに)、本社債要項及び本件定期預金契
        約の定めに従って本定期預金の全部の払戻しを預入金融機関に対して請求し、臨時回収金受入日に、払
        戻金を信託口座にて受領します。
       3 早期償還事由が発生した場合、本信託受託者は、速やかに(遅くとも早期償還事由の発生後に到来する
        定期預金利息計算期日の前営業日までに)、本社債要項及び本件定期預金契約の定めに従って定期預金
        の全部の払戻しを預入金融機関に対して請求し、臨時回収金受入日に、払戻金を信託口座にて受け取る
        ものとします。
       4 本信託社債の全てについて期限の利益を喪失した場合、本信託社債が本社債要項の定めに従って償還
        される場合(但し、上記2、3及び下記5に該当する場合を除きます。)または本信託社債が買入消却さ
        れる場合、本信託受託者は、本社債要項及び本件定期預金契約の定めに従って、本信託社債の全てについ
        て期限の利益を喪失した場合には当該時点において残存する本信託社債の全額に相当する金額で、また
        その他の償還または買入消却の場合には、対象となる本信託社債の金額に相当する金額の限度で本定期
        預金額の払戻しを預入金融機関に対して請求し、臨時回収金受入日に、払戻金を信託口座にて受領しま
        す。
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       5 本信託受託者は、本件定期預金契約に定められた本定期預金債権の満期日において、本件定期預金契約
        の払戻金を信託口座にて受領します。
       6 本信託受託者は、本信託の目的に従い、善良なる管理者の注意をもって信託事務を行います。
       ③【信託財産の管理体制】

        本信託受託者は、本信託財産を、信託法の定めに従い、本信託受託者の固有財産や、本信託受託者が
       受託する他の信託の信託財産とは分別して管理することが義務付けられています。
        本信託受託者の信託財産の管理体制は、以下のとおりです。
       ※本書に記載されている信託財産の管理体制は、本書提出日現在におけるものであり、今後組織変更等により変更になる





        ことがあります。
    2【信託財産を構成する資産の概要】

     (1)【信託財産を構成する資産に係る法制度の概要】
        本信託受託者は、信託法、兼営法、信託業法等の各種関連法令に基づき、善管注意義務、分別管理義
       務等、法令上の定めに従い、金銭の引受け(受託)を行いました。また、本信託受託者は預入金融機関
       との間で本件定期預金契約を締結し、本定期預金の預入を行うとともに、カウンターパーティーとの間
       で、本件デリバティブ契約を締結し、オプション(早期償還条項及びノックイン条項)を付加した金利
       等のスワップ取引を行います。本定期預金債権は、預金保険法に基づく保護の対象外であり、預入金融
       機関についての破産手続その他倒産手続においても、同法に基づく保険金の支払等の保護を受けること
       ができません。
        本件定期預金契約は民法に規定される消費寄託契約です。なお、カウンターパーティーとの間で締結
       した本件デリバティブ契約に基づく債権について、その発生等を規定する特段の法律はなく、また、そ
       の債務者であるカウンターパーティーを特別に保護する特段の法律もありません。
     (2)【信託財産を構成する資産の内容】

        本信託の当初の信託財産は金銭ですが、本信託の主たる信託財産は、本信託社債の発行代わり金を原
       資とする本定期預金です。本定期預金の詳細については、上記「参考:信託社債の概要 23                                                   用語の定
       義」をご参照ください。また、本件デリバティブ契約に基づく債権は、当該契約に基づき発生し、当該
       契約に定められる条件に従ってカウンターパーティーに対して金銭の支払等の一定の行為を請求するこ
       とを内容とする権利です。また、本信託受託者は、本件CSAに従ってカウンターパーティーからスワップ
       担保金として金銭を受領することもあります。
        (本信託財産の運用に関する事項については、下記「3                              信託の仕組み」をご参照ください。)
        本信託の主たる信託財産である本定期預金債権の債務者に関する情報は、以下のとおりです。
       ① 名称
    株式会社あおぞら銀行
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       ② 組織形態
    株式会社あおぞら銀行は、銀行法に定める銀行です。
       ③ 沿革
    株式会社あおぞら銀行の沿革は、以下のとおりです。
          1957  年4月          長期信用銀行法に基づき日本不動産銀行として設立(資本金                                 10 億円)
          1964  年7月          外国為替公認銀行として外国為替業務開始
          1964  年9月          東京証券取引所へ株式上場
          1970  年2月          大阪証券取引所へ株式上場
          1977  年 10 月       行名を日本債券信用銀行に変更
          1994  年2月          日債銀信託銀行株式会社(現                GMO   あおぞらネット銀行株式会社)設立
          1998  年 12 月       特別公的管理開始、東京証券取引所・大阪証券取引所への株式上場廃止
          1999  年9月          日債銀債権回収(現あおぞら債権回収)株式会社 サービサー営業開始
          2000  年9月          特別公的管理終了
          2001  年1月          行名をあおぞら銀行に変更
          2005  年6月
                      香港に子会社        Aozora    Asia  Pacific    Finance    Limited    を設立
          2005  年7月          ニューヨーク駐在員事務所を開設
          2006  年4月
                      普通銀行に転換
          2006  年4月          あおぞら証券株式会社設立
          2006  年 11 月       東京証券取引所市場第一部へ株式上場
          2007  年5月          上海駐在員事務所を開設
          2009  年4月          インターネット支店(現              BANK   支店)を開設、インターネットバンキング
                     業務開始
          2012  年8月          資本再構成プラン発表
          2013  年3月          あおぞらキャッシュカード・プラス(                     Visa  デビット)取扱開始
          2013  年3月          あおぞら地域総研株式会社設立
          2014  年2月          あおぞら投信株式会社設立
          2014  年5月          シンガポール駐在員事務所を開設
          2015  年1月          あおぞら不動産投資顧問株式会社設立
          2015  年6月          公的資金を完済
          2015  年 12 月
                      ロンドンに子会社          Aozora    Europe    Limited    を設立
          2016  年5月          新勘定系システムへの移行完了
          2017  年5月          本店移転
          2017  年5月         ABN   アドバイザーズ株式会社設立
          2018  年4月          あおぞら企業投資株式会社設立
          2018  年7月          GMO   あおぞらネット銀行株式会社がインターネット銀行事業を開始
          2018  年 10 月       GMO   あおぞらネット銀行株式会社より信託業務を承継し、信託業務の兼
                     営を開始
                                            ( 2020  年3月末日現在)
       ④ 事業の内容及び営業の概況
    下記「第3      受託者、委託者及び関係法人の情報 3                     その他関係法人の概況 B              預入金融機関・カウンターパー
    ティー・登録金融機関」をご参照ください。
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       ⑤ 割合その他の信託財産における本定期預金債権への集中の状況
    株式会社あおぞら銀行は、本信託の主たる信託財産である本定期預金債権の唯一の債務者です。
       ⑥ 本定期預金債権の内容
    上記「参考:信託社債の概要                 23 用語の定義」をご参照ください。
       ⑦ 本書提出日までに提出した書類
       (i)  有価証券報告書及びその添付書類
          事業年度 第87期 (自2019年4月1日 至2020年3月31日) 2020年6月25日に関東財務局長に
          提出。
       (ii)   四半期報告書又は半期報告書
          該当事項はありません。
       (iii)    臨時報告書
          (i)  の有価証券報告書の提出後、本書提出日までに、臨時報告書を2020                                    年6月25日に関東財務局長
          に提出。
       (iv)   訂正報告書
          該当事項はありません。
       (v)  訂正臨時報告書
          該当事項はありません。
       (2020年6月25日までに提出された書類を記載しています。最新の提出書類についてはEDINET等にてご
       確認ください。)
     (3)【信託財産を構成する資産の回収方法】

        本定期預金の利息は、本件定期預金契約に定める中間利払日及び満期日に、また、本定期預金の元本
       は、本件定期預金契約に定める満期日に、それぞれ預入金融機関から本信託受託者に対して支払われま
       す。また、本件定期預金契約に従って、満期日前に本定期預金の全部または一部が解約された場合に
       は、解約日に、当該解約日までの利息及び当該解約に係る本定期預金の全部または一部が、預入金融機
       関から本信託受託者に対して支払われます。
        なお、本定期預金債権は、預金保険法に基づく保護の対象外であり、預入金融機関についての破産手
       続その他倒産手続においても、同法に基づく保険金の支払等の保護を受けることができません。
        (本信託財産の運用に関する事項については、下記「3                              信託の仕組み」をご参照ください。)
    3【信託の仕組み】

     (1)【信託の概要】
       ①【信託の基本的仕組み】
    委託者と本信託受託者との間で本信託契約締結日に本信託契約が締結され、信託設定日に当初信託金が信託さ
    れました。本信託受託者は、本信託契約に基づき、委託者の指図に従い、本信託社債の払込期日に、本信託社債の
    発行代わり金を原資として、本信託の主たる信託財産となる本定期預金の預入を行いました。また、本信託受託
    者は、同じく委託者の指図に従い、カウンターパーティーとの間で、本件デリバティブ契約を締結し、オプショ
    ン(早期償還条項及びノックイン条項)を付加した金利等のスワップ取引を行います。本信託の受託者たる発
    行会社は、本定期預金の利息を受領し、これを本件デリバティブ契約に基づいてカウンターパーティーに対し
    て支払い、また、本件デリバティブ契約に基づいてカウンターパーティーから受け取る金銭をもって、本社債権
    者に本信託社債の利息を支払うとともに、本信託財産に属する金銭(但し、当初信託金を除きます。)若しくは
    本定期預金の払戻金をもって、本信託社債を償還します。
    本信託受託者は、本信託社債について、本信託財産(但し、当初信託金を除きます。)に属する財産のみをもっ
    てその履行の責任を負います。また、本信託財産は、本信託受託者の固有財産や、本信託受託者が受託する他の
    信託の信託財産とは分別して管理され、本信託受託者の倒産からの隔離等が図られています。
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        ※1 信託契約:委託者と本信託受託者との契約








           委託者、本信託受託者及び受益者間の権利義務関係、並びに本信託財産の管理及び処分に関する事項等について
           規定する契約
        ※2 買取引受契約:発行会社と引受人との契約
           本信託社債の引受条件等を規定する契約
        ※3 業務委託契約:引受人と登録金融機関との間の契約
           登録金融機関に対して委託する本信託社債の募集の取扱い等に関する事項等について規定する契約
        ※4 預金契約:本信託受託者と預入金融機関との契約
           本定期預金の預入に係る諸条件について規定する契約
        ※5 デリバティブ契約:本信託受託者とカウンターパーティーとの契約(本件CSAを含みます。)
           オプション(早期償還条項及びノックイン条項)を付加した金利等のスワップ取引に係る諸条件について規定す
           る契約
        ※6 社債管理委託契約:本信託受託者と社債管理者との契約
           本信託社債の管理の委託に関する事項等を規定する契約
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       ②【信託財産の運用(管理及び処分)に関する事項】
       1 信託財産の管理及び運用について
        (1)  定期預金の預入
          本信託受託者は、委託者の指図に従い、預入金融機関との間で本件定期預金契約を締結の上、同
         契約に基づき預入金融機関に本定期預金の預入を行いました。
        (2)  デリバティブ契約
          本信託受託者は、委託者の指図に従い、カウンターパーティーとの間で、本件デリバティブ契約
         を締結し、オプション(早期償還条項及びノックイン条項)を付加した金利等のスワップ取引を行
         います。
        (3)  本信託財産に属する金銭
          本信託受託者は、本信託財産に属する金銭を単独でまたは運用方法を同じくする他の信託財産に
         属する金銭と合同して、本信託受託者の銀行勘定において運用するものとします。この場合、本信
         託受託者の店頭(掲示、備置等による方法を含みます。)で表示する普通預金利率により付利する
         ものとします(但し、スワップ担保金の入金及び出金を記帳するために設けられた本信託受託者の
         会計勘定内の金銭には付利しないものとします。)。なお、本信託財産と他の信託財産との間の損
         益の分配の基準は、運用財産の元本または持分に応じるものとします。
       2 受託者(銀行勘定)、利害関係人、他の信託財産との取引
         本信託受託者は、受益者の保護に支障が生じることがない場合として法令に定める場合に該当する
        ときは、本信託受託者の銀行勘定、本信託受託者の利害関係人、または他の信託の信託財産との間で
        以下の取引を行うことがあります。
        (1)  本信託財産に属する金銭の本信託受託者の銀行勘定における運用
        (2)  その他本信託契約に定める場合、または法令に定める方法により受益者の承認を得た場合におけ
         る、本信託受託者の銀行勘定、本信託受託者の利害関係人、または他の信託の信託財産と本信託財
         産との間における取引
       3 本定期預金債権の処分等
         本信託受託者は、本契約または本件デリバティブ契約に定める場合を除き、本定期預金債権につい
        て第三者に対する譲渡、担保設定、信託、参加利益の設定、その他の処分を行いません。
       4 信託計算期日
         信託計算期日の定義は、上記「参考:信託社債の概要 23                                用語の定義」をご参照ください。
       5 信託の計算期間
         信託の計算期間の定義は、上記「参考:信託社債の概要 23                                 用語の定義」をご参照ください。
       6 本信託社債の利息及び償還金等の支払
         本信託受託者は、本社債要項に従い、本社債権者に対して、各利払期日に本信託社債の利息を支払
        うとともに、償還期日に本信託社債の償還金を支払います(詳細については、上記「参考:信託社債
        の概要 3       本信託社債の償還の方法及び期限」をご参照ください。)。
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       ③【委託者の義務に関する事項】
    委託者は、本信託契約に明示されたものを除き、本信託受託者または受益者に対して義務を負いません。
       ④【その他】

       1 信託期間について
     信託期間の定義は、上記「参考:信託社債の概要 23                              用語の定義」をご参照ください。
       2 費用について
        (1)  直接負担する費用
          申込手数料:該当ありません。
          解約手数料:該当ありません。
        (2)  信託報酬
         ①  本信託受託者は、当初信託報酬として、別途委託者と合意した金額を、信託設定日に、委託者か
          ら受領しました。
         ②  本信託受託者は、上記①に定めるほか、以下に従い、期中信託報酬を、委託者に対して請求する
          ことができ、委託者がかかる請求に以下に記載されている支払日までに応じない場合には、本信
          託受託者は、当該日に期中信託報酬を本信託財産に属する金銭から収受します。
          (i)  各信託計算期日(早期償還事由が発生したことにより本信託が終了した場合の信託清算日以
           外の信託清算日を除きます。)、各利払期日(信託計算期日を除きます。)及び信託終了予定日
           に、当該日に対応する信託報酬計算期日の直前に到来した信託報酬計算期日(同日を含みませ
           ん。)から当該信託報酬計算期日(同日を含みます。)までの期間(但し、第1回目の利払期日
           については、信託設定日(同日を含みません。)から初回の信託報酬計算期日(同日を含みま
           す。)までの期間)の期中信託報酬として、以下の金額(但し、別途消費税及び地方消費税その
           他の租税相当額を加えるものとします。)
            1,025,000円
          (ii)   信託清算日(信託終了予定日及び早期償還期日を除きます。)に、信託清算日または信託報
           酬最終計算期日のうちいずれか早い方の日の直前の信託報酬計算期日(同日を含みません。)か
           ら、当該信託清算日または信託報酬最終計算期日のうちいずれか早い方の日(同日を含みま
           す。)までの期間にかかる期中信託報酬として、以下の金額に当該期間の実日数を365日で除し
           た数を乗じた日割り計算に基づき計算された金額(1円未満切捨て)(但し、別途消費税及び地
           方消費税その他の租税相当額を加えるものとします。)
            4,100,000円
         ③  各信託計算期日及び各利払期日(支払停止期間中の各信託計算期日及び各利払期日並びに信託清
          算日を除きます。)において、本信託契約の規定に従い期中信託報酬として支払うことができる
          金額が、本信託契約に従い当該各信託計算期日または各利払期日における支払期限が到来し、か
          つ、支払がなされていない期中信託報酬に不足する場合には、当該不足額の支払は、自動的に直
          後に到来する信託計算期日または利払期日に繰り延べられるものとし、当該不足額は、直後に到
          来する信託計算期日または利払期日に、本信託契約に規定される順序及び方法に従い支払われま
          す。なお、当該不足額について、遅延損害金等は発生しません。
         ④  上記②に拘わらず、支払停止期間中の各信託計算期日及び各利払期日においては、期中信託報酬
          の支払は行われず(但し、本信託受託者が上記②に従い委託者に請求し、委託者が支払った場合
          を除きます。)、当該未払額の支払は、自動的に支払停止期間が終了した日の直後に到来する信
          託計算期日または利払期日(信託清算日を含みます。)に繰り延べられ、当該未払額は、支払停
          止期間が終了した日の直後に到来する信託計算期日または利払期日(信託清算日を含みます。)
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          に、本信託契約に規定される順序及び方法に従い支払われます。なお、当該未払額について遅延
          損害金等は発生しません。
         ⑤  本信託受託者は、上記「参考:信託社債の概要 4                             発行会社の元利金支払の条件及びその順
          序」に従い、それぞれ追加信託報酬及び最終信託報酬(もしあれば)を本信託財産の中から収受
          します。
        (3)  公租公課及び信託費用
          本信託受託者は、本信託財産に関する公租公課その他信託事務の遂行上必要かつ合理的な公租公
         課が賦課されることが判明した場合には、かかる公租公課を本信託財産に属する金銭から納付しま
         す。本信託受託者は、納付期限が各信託計算期日または利払期日より前に到来するなど必要がある
         場合には、信託計算期日または利払期日を待つことなく、かつ、受益者に対する通知を要さずに、
         公租公課の納付を行うことができます。なお、本信託受託者は、かかる公租公課に相当する金額を
         別途委託者に請求することができます。また、本信託社債の払込期日以降に公表されまたは効力が
         生じた法令の改正または法令についての税務当局の公的解釈の変更により、本信託受託者に対しま
         たは本件定期預金契約に関連して、追加的な課税がなされた場合、本信託受託者は当該追加的な課
         税に伴う費用(追加的になされた課税額を含みます。)の支払を委託者に請求することができま
         す。
          本信託受託者は、信託費用(もしあれば)(信託費用の詳細については、上記「参考:信託社債
         の概要 23       用語の定義」をご参照ください。)を、委託者に対して請求することができます。委託
         者がかかる請求に当該費用の支払期限までに応じない場合には、本信託受託者は、信託費用を本信
         託財産に属する金銭から支払います。本信託受託者は、支払期限が各信託計算期日または利払期日
         より前に到来するなど必要がある場合には、信託計算期日または利払期日を待つことなく、かつ、
         受益者に対する通知を要さずに、信託費用の支払を行うことができます。なお、本信託契約に従
         い、本信託の信託事務を委託した場合に支払われるべき報酬その他当該委託に関する費用について
         は、本信託受託者は、自己の固有財産から支出し、いずれも本信託財産から支払ってはならないも
         のとされ、信託法第48条第1項の規定に拘わらず、当該費用について自己の固有財産から支払った
         場合でも本信託財産から償還を受けることができず、同条第2項の規定に拘わらず、当該費用につ
         いて本信託財産から前払いを受けることはできません。
       3 信託の終了等
         本信託は、信託終了事由が発生した場合、当該時点において終了します。信託終了事由の定義は、
        上記「参考:信託社債の概要 23                  用語の定義」をご参照ください。
         なお、本信託受託者は、以下の場合に本信託契約に基づく取引の全部または一部を制限することが
        できます。
        (1)  本信託受託者が、本信託契約に基づき委託者または受益者の情報及び具体的な取引の内容等を適
         切に把握するため、委託者または受益者に対し、各種確認や資料の提出等を求めた場合において、
         委託者または受益者が、当該依頼に対し正当な理由なく別途定める合理的な期日までに応じないと
         き
        (2)  上記(1)の確認や資料の提出の依頼に対する委託者または受益者の対応、具体的な取引の内容、委
         託者または受益者の説明内容及びその他の事情に照らして、本信託契約がマネー・ローンダリン
         グ、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引または法令や公序良俗に反する行為に利用
         されるおそれがあると合理的に認められる場合
         上記(1)及び(2)のいずれの取引の制限についても、委託者または受益者の説明等によりマネー・
        ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと合理的に
        認められるときは、本信託受託者は速やかに当該取引の制限を解除します。
       4 信託の変更、併合及び分割
        (1)  本信託契約の各条項の変更、追加または削除は、カウンターパーティーの書面による同意を得た
         上で、委託者、本信託受託者及び受益者が書面により合意した場合にのみ行うことができるものと
         します。但し、本信託契約の各条項に関する明らかな誤字、脱字その他これに類する明白な誤りの
         修正については、委託者及び本信託受託者による合意に従って行うことができるものとし、また、
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         受益者及び本社債権者の権利に重大な影響を及ぼすおそれのない法令変更等による契約変更につい
         ては、本信託受託者単独で行うことができるものとします。なお、信託法第149条第2項及び第3項
         の 定めに基づく信託の変更はできないものとします。
        (2)  上記(1)は、信託法第151条または第155条若しくは第159条に基づく信託の併合または信託の分割
         につき準用します。なお、信託法第151条第2項または第155条第2項若しくは第159条第2項に基づ
         く信託の併合または信託の分割はできないものとします。
       5 本社債権者以外の本信託の受益権を有している者及び他の種類の内国信託社債券の社債権者
         本信託にはその受益権を有する者が存在します。但し、本信託の受益者に対する信託の元本及び収
        益の交付は、本社債権者に対する利息及び償還金の支払が完了した後に行われるため、本社債権者に
        対する利息及び償還金に影響を及ぼすことはありません。
         本信託受託者は、本信託社債以外に、本信託財産のための信託社債を発行しません。従って、本社
        債権者以外に、本信託に関し本信託財産のために発行された他の種類(会社法第681条第1号に規定す
        る種類をいいます。)の内国信託社債券の社債権者は存在しません。
     (2)【受益権】

       該当事項はありません。
     (3)【内国信託受益証券(内国信託社債券)の取得者の権利】

        本社債権者は、その主な権利として、本信託社債の元利金の受領権、本社債要項の閲覧及び謄写請求
       権、並びに本信託契約及び本信託に関する信託財産状況報告書の閲覧及び謄写請求権を有します(詳細
       については、上記「参考:信託社債の概要 15 本社債要項の備置及び閲覧」及び同「16 信託契約書
       及び信託財産状況報告書の備置及び閲覧」をご参照ください。)。
        かかる閲覧及び謄写請求権の行使に関する照会先は下記のとおりです。
        <照会先>
        三井住友信託銀行株式会社 資産金融部 契約管理チーム
        電話番号 03(6256)5100
        受付時間 営業日の午前9時~午後5時
        ホームページ         https://www.smtb.jp/personal/public-trust/index.html
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    4【信託財産を構成する資産の状況】
     (1)【信託財産を構成する資産の運用(管理)の概況】
                                                 (単位:千円)
      期別                                 当特定期間
      特定期間                          自 2020年2月27日 至 2020年9月10日
      特定期間末日現在
          (資産総額)                                             4,022,142
          (負債総額)                                             4,439,277
          (純資産総額)                                             △417,134
     (2)【損失及び延滞の状況】

        該当事項はありません。
     (3)【収益状況の推移】

                                                 (単位:千円)
      期別                                 当特定期間
      特定期間                          自 2020年2月27日 至 2020年9月10日
      特定期間末日現在
          (収益合計)                                               62,924
          (費用合計)                                              480,069
          (当期純損失(△))                                             △417,144
     (4)【買戻し等の実績】

        本社債要項の定めに従い、以下のとおり本特定社債の買入消却を行いました。
                                                 (単位:千円)
      期別                                 当特定期間
      特定期間                          自 2020年2月27日 至 2020年9月10日
          (買入消却日)                                          2020年3月12日
          (買入金額)                                               78,000
    5【投資リスク】

     本信託社債への投資は様々なリスクを伴います。以下は主要なリスクを簡潔に述べたものです。本信託社
    債はこれらのリスクの影響を同時に受ける可能性があるため、特定のリスクが本信託社債の価値にどの程度
    影響を及ぼすかを予測することができない場合があります。
     本信託社債は、預金ではありません。また、以下のリスク要因等によって、本社債権者の受け取る本信託
    社債の償還金額または売却時の手取金は、投資元本金額を下回る可能性があります。本信託社債への投資を
    検討している投資者は、本信託社債に係るリスクを十分理解し、自身の財務状況を踏まえて慎重に投資判断
    を下すか、必要に応じて専門家のアドバイスを求めてください。
     1 元本リスク
        本信託社債は、元本の保証された商品ではありません。
        本信託社債は、早期償還事由が発生せず、かつ観察期間中にいずれかの参照指数の参照指数終値が一
       度でもノックイン判定水準以下となった場合には、最終評価日の償還額算出対象指数終値に連動して、
       満期償還金額が額面金額を下回るリスクがあります。なお、満期償還金額が額面金額を上回ることはな
       く、キャピタル・ゲインが生じることはありません。
     2 投資利回りリスク
        本信託社債は、参照指数の水準によっては、本信託社債と償還期限及び信用力の類似する他の普通債
       券と比して高い利息が得られる可能性があります。しかし、かかる高い利息が得られる可能性の代わり
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       に、本信託社債には、参照指数が下落した場合に、額面金額を下回る価額で償還がなされる上記1の元
       本リスクがあり、逆に参照指数が上昇した場合に、早期償還されることによって早期償還されない場合
       に 得られる本信託社債の利息を受領できず、それと同等の運用成果も得られない下記3の早期償還リス
       クがあります。なお、市場環境の変化により、将来、本信託社債よりも有利な条件の信託社債が同一の
       発行会社から発行される可能性があります。
     3 早期償還リスク
        本信託社債は早期償還判定日のすべての参照指数終値がそれぞれの早期償還判定水準以上の場合、当
       該早期償還判定日の直後の早期償還期日において、額面金額で早期償還されます。この場合、投資者
       は、もし早期償還がなされなければ受領するはずであった早期償還期日後の利息を受領することができ
       ません。また、その際に早期償還された償還金額を再投資した場合に、早期償還されない場合に得られ
       る本信託社債の利息と同等の運用成果が得られない可能性(再投資リスク)があります。
     4 強制的期限前償還リスク
        本社債要項に定める強制的期限前償還事由が発生した場合、下記11(2)乃至(4)記載のとおり、本信託
       社債は強制的期限前償還金額で期限前に償還されます(詳細については、上記「参考:信託社債の概
       要 3    本信託社債の償還の方法及び期限 (2)強制的期限前償還」及び同「23                                      用語の定義」をご参照く
       ださい。)。その場合、本信託財産(但し、当初信託金を除きます。)の範囲内で本社債権者に対する
       支払が行われるため、強制的期限前償還金額は本信託社債の額面金額を下回る可能性があります。
     5 配当
        参照指数は構成銘柄の価格のみから計算されるため、各構成銘柄に支払われる配当金及びその再投資
       は反映されません。
     6 不確実な流通市場
        本信託社債の流通市場は確立されていません。発行会社、引受人及びそれらの関係会社は、本書に基
       づいて募集された本信託社債を買取る義務を負うものではありません。また、発行会社、引受人及びそ
       れらの関係会社は、本社債権者向けに流通市場を創設するため本信託社債の売買を行う予定もありませ
       ん。従って、本信託社債は流動性に乏しく、本社債権者は、原則として本信託社債をその償還前に売却
       することができません。仮に本信託社債を売却することができたとしても、その売買価格は、参照指
       数、預入金融機関/カウンターパーティーの財務・経営状況及び信用状況、通常の市場状況やその他の
       要因により、額面金額を割り込む可能性があります。
     7 信用リスク
        預入金融機関/カウンターパーティーの財務・経営状況及び信用状況が悪化した場合、本信託社債の
       元利金の支払に悪影響を及ぼす可能性があります。
     8 中途売却価格に影響する要因
        上記「不確実な流通市場」において記述したように、本信託社債は償還前に売却できない場合があり
       ます。また、売却できる場合も、その価格は、次のような要因の影響を受けます。
        本信託社債の満期償還金額は上記「参考:信託社債の概要 3 本信託社債の償還の方法及び期限 
       (1)  満期償還」により決定されますが、満期償還日以前の本信託社債の価格は、様々な要因に影響さ
       れ、ある要因が他の要因を打ち消す場合も、あるいは相乗効果をもたらす場合もあります。以下に、他
       の要因が一定の場合に、ある要因だけが変動したと仮定した場合に予想される本信託社債の価格への影
       響を例示します。
      (1)  参照指数
         本信託社債の満期償還金額は参照指数の変動の影響を受け、かつ早期償還事由の発生も参照指数の水
        準により決定されます。一般的に、参照指数が上昇した場合には本信託社債の価格は上昇し、参照指
        数が下落した場合には本信託社債の価格は下落することが予想されます。
      (2)  参照指数の予想変動率
         予想変動率とは、ある期間に予想される価格変動の幅と頻度を表します。一般的に、参照指数の予想
        変動率の上昇は本信託社債の価格を下げる方向に作用し、逆に予想変動率の下落は本信託社債の価格
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        を上げる方向に作用します。但し、本信託社債の価格への影響は参照指数の水準や早期償還判定水
        準、早期償還判定日までの期間、本信託社債の償還期日までの期間等によって変動します。
      (3)  早期償還判定日までの残存期間
         早期償還判定日の前後で本信託社債の価格が変動する場合が多いと考えられ、早期償還判定日に早期
        償還されないことが決定した場合は本信託社債の価格が下落する傾向があるものと予想されます。但
        し、参照指数の水準、円金利水準、参照指数の予想変動率等によってはかかる傾向が変化するため、
        以上の傾向が逆転する可能性もあります。
      (4)  配当利回りと保有コスト
         一般的に、参照指数の構成銘柄の配当利回りの上昇、あるいは参照指数並びに参照指数先物の保有コ
        ストの下落は本信託社債の価格を下落させる方向に作用し、逆に参照指数の構成銘柄の配当利回りの
        下落、あるいは参照指数並びに参照指数先物の保有コストの上昇は本信託社債の価格を上昇させる方
        向に作用すると予想されます。
      (5)  金利
         一般的に、円金利が下落すると本信託社債の価格が上昇し、円金利が上昇すると本信託社債の価格が
        下落する傾向があると予想されますが、参照指数の水準、円金利水準、参照指数の予想変動率等に
        よってはかかる傾向が変化するため、以上の傾向が逆転する可能性もあります。
      (6)  預入金融機関/カウンターパーティーに対する外部評価
         本信託社債の価格は、預入金融機関/カウンターパーティーに対する外部評価の変化(例えば格付会
        社による信用格付の変更)等により上下することがあります。一般的に、預入金融機関/カウンター
        パーティーに対する外部評価が改善すると本信託社債の価格は上昇し、外部評価が悪化すると本信託
        社債の価格は下落すると予想されます。
      (7)  各参照指数間の相関係数
         各参照指数間の相関係数とは、各参照指数の価格変動の類似性を表す指標です。一般的に、一方の参
       照指数の水準が上昇(下落)する時、他方の参照指数の水準が上昇(下落)する割合が高いほど相関係
       数は上昇し、また、一方の参照指数の水準が上昇(下落)する時、他方の参照指数の水準が下落(上
       昇)する割合が高いほど相関係数は低下します。本信託社債において、各参照指数間の相関係数が上昇
       すると本信託社債の価格を上昇させる方向に作用し、各参照指数間の相関係数が低下すると本信託社債
       の価格を下落させる方向に作用します。
     9 本信託社債に影響を与える市場活動
        本信託受託者はその業務遂行上、本信託受託者の銀行勘定または他の信託勘定において、参照指数の
       各構成銘柄及び参照指数先物・オプションを売買することがあります。同様に、引受人及び預入金融機
       関/カウンターパーティーも、その業務遂行上、自己勘定で参照指数の各構成銘柄及び参照指数先物・
       オプションを売買することがあります。これらの売買は、参照指数及び本信託社債の価格に影響を及ぼ
       し、それが結果的に本社債権者に不利な影響を及ぼす可能性があります。
     10  税務上の取扱い
        将来、日本の税務当局が現状の取扱いとは異なる新たな取扱いを決めたり、異なる解釈を行う可能性
       があります。本信託社債に投資しようとする投資者は、本信託社債に投資することによるリスクや本信
       託社債に投資することが適当か否かについて、必要に応じて税理士等の専門家にご相談ください。
     11  本信託社債の仕組みに関するリスク
      (1)  責任財産限定
         本信託社債の元利金等は、本信託財産(本信託受託者が本信託財産として預入を行う本定期預金並び
        に本信託受託者が本件デリバティブ契約に基づき受け取る金銭及びそれらに係る債権等。)のみを原
        資(但し、当初信託金は除きます。)として支払われ、何人も担保提供または保証を行うことはあり
        ません。従って、予定されていない公租公課、信託費用等(本件デリバティブ契約に基づくカウン
        ターパーティーへの支払金額を含みます。)が一定の金額を超えて発生する場合には、本信託社債の
        元利金等の支払に不足が生じる可能性があります。また、本信託においては公租公課及び信託費用の
        負担を委託者であるあおぞら証券株式会社に請求することが可能ですが、委託者から当該公租公課及
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        び信託費用が支払われない場合、本信託受託者は当該費用を信託財産から支払うため、本信託社債の
        元利金の支払に不足が生じる可能性があります。
      (2)  本定期預金にかかる信用リスク
         本定期預金に関して、本定期預金債権デフォルト事由が発生した場合、本信託社債は強制的期限前償
        還金額で期限前償還されます。その場合、残存する全ての本定期預金が解約、または払戻しされ、本
        信託受託者が受け取る本定期預金の払戻金から必要経費等を精算した後、本信託財産(但し、当初信
        託金を除きます。)に残存する金銭が本社債権者に支払われます(詳細については、上記「参考:信
        託社債の概要 3          本信託社債の償還の方法及び期限 (2)強制的期限前償還」及び同「23                                       用語の定
        義」をご参照ください。)。預入金融機関の財務・経営状況及び信用状況の悪化等により、本定期預
        金について支払債務の不履行が発生した場合、または不利益となる本件定期預金契約の条件の変更等
        が行われた場合には、本信託社債の利息が支払われず、また、元本が大きく欠損し、ひいてはゼロと
        なる可能性があります。
         なお、本定期預金は、預金保険法に基づく保護の対象外です。
      (3)  本件デリバティブ契約
         カウンターパーティーの破綻若しくは支払不履行等、または、本信託受託者の支払不履行等が発生し
        て本件デリバティブ契約が期限前に終了した場合、本信託社債は強制的期限前償還金額で期限前償還
        されます。その場合、本信託財産(但し、当初信託金を除きます。)の範囲内で本社債権者に対する
        支払が行われるため、強制的期限前償還金額は本信託社債の額面金額を下回る可能性があります。カ
        ウンターパーティーの財務・経営状況及び信用状況の悪化等により、カウンターパーティーによる本
        件デリバティブ契約上の債務の不履行が発生した場合、または不利益となる本件デリバティブ契約の
        条件の変更等が行われた場合には、本信託社債の元利金の支払に悪影響を及ぼす可能性があります。
      (4)  その他の強制的期限前償還事由の発生による期限前償還
         上記に規定する場合に加え、①発行会社が利息の支払を怠り、一定の期限までにこれを履行するこ
        と、若しくは不払いを解消することができない場合、②調整事由が生じ、デリバティブ契約計算代理
        人が参照指数終値を決定できない、若しくは、かかる決定を行う将来の日において参照指数終値を決
        定できなくなると判断し、その旨を発行会社に通知した場合、③本信託社債の払込期日以降に公表さ
        れまたは効力が生じた法令の改正または法令についての税務当局の公的解釈の変更により、発行会社
        に対しまたは本件定期預金契約に関連して、追加的な課税がなされ、かつ、かかる課税を回避するこ
        とが発行会社が採りうる合理的な手段を用いてもできないと、発行会社が合理的に判断した場合で、
        かつ当該追加的な課税に伴う費用を補填するための本信託契約に基づく委託者による支払がなされな
        い場合、または④本信託契約に基づき一定の事由により本信託が終了した場合、本信託社債は強制的
        期限前償還金額で期限前に償還されます(詳細については、上記「参考:信託社債の概要 3                                                   本信託
        社債の償還の方法及び期限 (2)強制的期限前償還」及び同「23                                      用語の定義」をご参照くださ
        い。)。その場合、本信託財産(但し、当初信託金を除きます。)の範囲内で本社債権者に対する支
        払が行われるため、強制的期限前償還金額は本信託社債の額面金額を下回る可能性があります。
      (5)  本信託社債の期限の利益喪失による支払
         本信託についての破産手続開始の決定がなされた場合、本信託社債は期限の利益を喪失し、発行会社
        は本社債権者に対し本信託社債の未償還元本の全部及び未払いの利息を支払うものとされています
        (詳細については、上記「参考:信託社債の概要 3                              本信託社債の償還の方法及び期限 (4)期限の
        利益喪失事由」をご参照ください。)。その場合、本信託財産(但し、当初信託金を除きます。)の
        範囲内で本社債権者に対する支払が行われるため、償還金額は本信託社債の額面金額を下回る可能性
        があります。
      (6)  委託者に関するリスク
         委託者が破綻した場合には、委託者から公租公課及び信託費用が支払われず本信託社債の元利金の支
        払に不足が生じる可能性、及び、信託法第163条第8号に基づき本信託契約が解除される可能性があり
        ます。かかる解除がなされた場合は、上記(4)のとおり、本信託社債は強制的期限前償還金額で期限前
        に償還されます(詳細については、上記「参考:信託社債の概要 3                                      本信託社債の償還の方法及び期
        限 (2)強制的期限前償還」及び同「23                      用語の定義」をご参照ください。)。その場合、本信託財産
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        (但し、当初信託金を除きます。)の範囲内で本社債権者に対する支払が行われるため、強制的期限
        前償還金額は本信託社債の額面金額を下回る可能性があります。
      12  投資リスクに対する管理体制

        本信託は特定金銭信託であり、本信託受託者は、本信託契約及び委託者または受益者の指図に従い、
       信託財産の管理を行います。本信託受託者が、自らの裁量により信託財産の運用及び処分を行うことは
       ありません。信託財産の管理体制については、上記「1                               概況 (4)        信託財産の管理体制等 ③               信託
       財産の管理体制」をご参照ください。
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    6【信託財産の経理状況】
     1 財務諸表の作成方法について

        本信託の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
       59号。以下「財務諸表等規則」といいます。)に基づき作成しています。
     2 監査証明について
        本信託は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2020年2月27日から2020
       年9月10日まで)の財務諸表について有限責任                          あずさ監査法人による監査を受けています。
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    (1)【貸借対照表】
                                    (単位:千円)
                                  当特定期間
                               (2020年9月10日現在)
     資産の部
       流動資産
                                          10
        銀行勘定貸
                                          132
        未収収益
                                          142
        流動資産合計
       固定資産
        投資その他の資産
                                       4,022,000
          長期性預金
                                       4,022,000
          投資その他の資産合計
                                       4,022,000
        固定資産合計
                                       4,022,142
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        417,277
        金融派生商品
                                        417,277
        流動負債合計
       固定負債
                                       4,022,000
        信託社債
                                       4,022,000
        固定負債合計
                                       4,439,277
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                         ※ 10
        元本
        利益剰余金
          その他利益剰余金
                                       △ 417,144
           繰越利益剰余金
                                       △ 417,144
          利益剰余金合計
                                       △ 417,134
        元本等合計
                                       △ 417,134
       純資産合計
                                       4,022,142
     負債純資産合計
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    (2)【損益計算書】
                                    (単位:千円)
                                  当特定期間
                               (自 2020年2月27日
                                至 2020年9月10日)
     営業収益
                                         1,861
       受取利息
                                        53,654
       金融派生商品収益
                                         7,408
       社債償還益
                                        62,924
       営業収益合計
     営業費用
                                           8
       信託報酬
                                        53,589
       社債利息
                                        417,277
       金融派生商品評価損益
                                         9,193
       金融派生商品費用
                                        480,069
       営業費用合計
     営業損失(△)                                 △ 417,144
     経常損失(△)                                 △ 417,144
     税引前当期純損失(△)                                 △ 417,144
     当期純損失(△)                                 △ 417,144
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    【注記表】

    (重要な会計方針)
      1 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法                         時価法
      2 その他                         本財務諸表に係る特定期間(信託の計算期間)は、2020年2月27
                              日から2020年9月10日までです。
    (貸借対照表関係)

      ※ 元本は、財務諸表等規則第61条に定める資本金に相当します。
    (金融商品関係)

    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
       (1)  金融商品に対する取組方針
         本信託受託者は、委託者の指図に基づき、預入金融機関との間で本件長期性預金契約(「本件定期預金契約」
        と同義です。以下本「Ⅰ 金融商品の状況に関する事項」において同じ。)を締結し、本信託社債の発行代わり
        金を原資として、本信託の主たる信託財産となる本長期性預金(「本定期預金」と同義です。以下本「Ⅰ 金融
        商品の状況に関する事項」において同じ。)の預入を行いました。また、本信託受託者は、同じく委託者の指図
        に基づき、カウンターパーティーとの間で、本件デリバティブ契約を締結し、オプション(早期償還条項及び
        ノックイン条項)を付加した金利等のスワップ取引を行います。
         本信託受託者は、預入金融機関から本長期性預金の利息を受領し、これを原資として本件デリバティブ契約に
        基づいてカウンターパーティーに対して金銭を支払い、また、本件デリバティブ契約に基づいてカウンターパー
        ティーから金銭を受領します。本信託受託者は当該金銭をもって、本信託社債の社債権者に本信託社債の利息を
        支払います。
         また、本信託受託者は、本長期性預金の元本払戻金その他本信託財産に属する金銭をもって、本信託社債を償
        還します。
         本信託社債が本社債要項の定めに従って買入消却される場合、本信託受託者は、速やかに(遅くともデリバ
        ティブ解約清算金の支払日までに)、本社債要項及び本件長期性預金契約の定めに従って、当該買入消却の対象
        となる本信託社債の金額に相当する額面金額の限度で本長期性預金を解約します。
         本信託受託者は、本信託契約または本社債要項で許容される場合以外に、委託者、受益者及びカウンターパー
        ティーの承諾を得ずして、本信託財産に債務負担が生じる取引を行いません。
       (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        ①  銀行勘定貸
          銀行勘定貸とは、信託財産に属する金銭を受託者の銀行勘定で運用することをいいます。銀行勘定貸には信
         用リスクがあり、運用先である受託者の信用状況が悪化した場合、投資した金銭の一部または全部が毀損する
         ことがあります。
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        ②  長期性預金
          本長期性預金は本信託の主たる信託財産です。
          本長期性預金について、予定された元利金支払日における元利金支払債務の不履行、または不利益となる本
         件長期性預金契約の条件の変更等が行われた場合、本信託社債は強制的期限前償還金額で期限前償還されま
         す。その場合、残存する全ての本長期性預金が解約され(本長期性預金の全部が払戻しされる場合を除きま
         す。)、本信託受託者が受領する本長期性預金の払戻金から必要経費等を精算した後、本信託財産に残存する
         金銭が本信託社債の社債権者に支払われます。預入金融機関の財務・経営状況及び信用状況の悪化等により、
         本長期性預金について支払債務の不履行が発生した場合、または不利益となる本件長期性預金契約の条件の変
         更等が行われた場合には、本信託社債の元利金が大きく欠損し、ひいてはゼロとなる可能性があります。
         なお、本長期性預金は、預金保険法に基づく保護の対象外です。
        ③  金融派生商品
          本信託受託者は、オプション(早期償還条項及びノックイン条項)を付加した金利等のスワップ取引を行っ
         ています。なお、投機目的の取引は行っていません。当該スワップ取引には、主に金利変動リスク、株価変動
         リスク等の市場リスク、取引先の契約不履行等から生じる信用リスク、流動性リスクがあります。
          カウンターパーティーの破綻若しくは支払不履行等、または、本信託受託者の支払不履行等が発生して本件
         デリバティブ契約が期限前に終了した場合、本信託社債は強制的期限前償還金額で期限前償還されます。その
         場合、信託財産の範囲内で本信託社債の社債権者に対する支払が行われるため、強制的期限前償還金額は本信
         託社債の額面金額を下回る可能性があります。
        ④  信託社債
          信託社債は、信託の受託者が信託財産のために発行する社債です。当該信託社債は、本長期性預金の元利金
         支払い及び金融派生商品からの支払いを原資として、社債権者に利息支払いや償還を行うため、それらの抱え
         るリスクに影響を受けます。
       (3)  金融商品に係るリスク管理体制

         本信託では、銀行勘定貸を除き、委託者の指図に基づき金融商品に係る取引を行っており、受託者の裁量によ
        る信託財産の運用は行っていません。但し、受託者は、預入金融機関・カウンターパーティー・登録金融機関で
        ある株式会社あおぞら銀行の信用状況、日経平均株価の価格変動、本信託のキャッシュフローの状況等のモニタ
        リングを行っています。
       (4)  金融商品の時価等に関する事項

         金融商品の時価には、合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件
        等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。
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    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
      (1)  貸借対照表計上額の時価との差額
      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。
                                                 (単位:千円)
                                      当特定期間
                                   (2020年9月10日現在)
                       貸借対照表計上額                 時価              差額
      ① 銀行勘定貸
                                10               10
                                                             -
      ② 未収収益
                               132               132
                                                             -
      ③ 長期性預金
                            4,022,000               4,022,000
                                                             -
      資産計                       4,022,142               4,022,142
                                                             -
      ④ 信託社債
                            4,022,000               3,604,717              △417,282
      負債計                       4,022,000               3,604,717              △417,282
      ⑤デリバティブ取引(※)
       ヘッジ会計が適用されてい                     (417,277)               (417,277)
                                                             -
       ないもの
      デリバティブ取引計                      (417,277)               (417,277)
                                                             -
    (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、
    ( )で表示しています。
      (2)  時価の算定方法

                              当特定期間
                           (2020年9月10日現在)
      ①銀行勘定貸
      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。
      ②未収収益
      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。
      ③長期性預金
      変動金利であり短期間で市場金利が反映されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
      ています。
      ④信託社債
      参照指数水準、ボラティリティ、金利等を参照し、当該社債の残存期間及び信用リスクを加味して割り引いた現在価
      値を算定する方法によって合理的に算出された価格(ブローカーからの入手)に基づき、市場価格に準ずるものとし
      て評価しています。
      ⑤デリバティブ取引
      合理的に算出された価格(ブローカーからの入手)に基づき、市場価格に準ずるものとして評価しています。
    (3)  金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    当特定期間(2020年9月10日現在)                                                                    (単位:千円)
                        1年内         1年超5年内           5年超10年内            10年超
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      銀行勘定貸                       10           ―           ―           ―
      未収収益                       132           ―           ―           ―
      長期性預金(※)                       ―       4,022,000              ―           ―
            合計                 142        4,022,000              ―           ―
    (※)早期償還事由の発生により早期償還される可能性があります。
    (4)  社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

    当特定期間(2020年9月10日現在)                                                                   (単位:千円)
                 1年内        1年超        2年超        3年超        4年超        5年超
                         2年内        3年内        4年内        5年内
      信託社債(※)               ―        ―     4,022,000           ―        ―        ―
    (※)早期償還事由の発生により早期償還される可能性があります。
       また、ノックイン事由の発生により返済予定額が減額になる可能性があります。
    (デリバティブ取引関係)

    1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの貸借対照表日にお
    ける契約額または契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は次の
    通りです。
     なお、契約額については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありませ
    ん。
    (1)  金利関連取引

    当特定期間(2020年9月10日現在)                                              (単位:千円)
        区分          種類         契約額等       契約額等のうち1年超               時価       評価損益
       市場取引            ―          ―          ―           ―        ―

       市場取引       スワップ取引

      以外の取引         固定受取・変動支払             4,022,000          4,022,000           △417,277        △417,277
     (注1)時価の算定方法
       合理的に算出された価格(ブローカーからの入手)に基づき、評価しています。
     (注2)スワップ取引
       オプション(早期償還条項及びノックイン条項)を付加した金利等のスワップ取引です。
    2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      当特定期間(2020年9月10日現在)
      該当事項はありません。
    (関連当事者との取引)

      当特定期間(2020年9月10日現在)
      該当事項はありません。
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    (1口当たり情報)

                                                  (単位:円)
                                        当特定期間
                                     (自 2020年2月27日
                                      至 2020年9月10日)
      1口当たり純資産額                                                △417,134,926
      1口当たり当期純損失(△)                                                △417,144,926
    (重要な後発事象)

      該当事項はありません。
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    第2【証券事務の概要】

    1 名義書換の手続等

     (1)  信託社債券の発行
        本信託社債は、社債等振替法第66条第2号の規定に基づき、その全部について同法の適用を受けるこ
       ととする旨を定めた社債であり、本信託受託者は、社債等振替法第67条第2項の規定に基づき、本社債
       権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、同条第1項の規定に基づき、本信託社債の社
       債券を発行することはできません。
     (2)  本信託社債の譲渡

       ①  社債権者は、その保有する本信託社債を譲渡する場合には、当該社債権者の譲渡の対象とする本信託
        社債が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等(社債等振替法第2条第5項に規定す
        る振替機関等をいいます。以下同じ。)に振替の申請をするものとします。
       ②  上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する本信託社債
        の金額の減少及び譲受人の保有する本信託社債の金額の増加につき、その備える振替口座簿に記載ま
        たは記録します。但し、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の
        振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に対して、譲
        受人の振替先口座に本信託社債の金額の増加の記載または記録が行われるよう通知します。
     (3)  本信託社債の譲渡の効力要件

        本信託社債の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、その効力を生じません。
     (4)  本信託社債の分割・併合

        本信託社債は、金100万円未満にこれを分割することができず、かつ併合はしません。
     (5)  質権口記載または記録の本信託社債の取扱い

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている本信託社債に係る金銭の支払等につい
       ては、本信託契約及び本社債要項の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
    2 社債権者(本信託社債の所有者)に対する特典

       該当事項はありません。
    3 譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    4 その他内国信託社債券事務に関し投資者に示すことが必要な事項

       本信託社債に係る社債権者集会及び公告の方法については、上記「参考:信託社債の概要 13                                                   社債権者
     集会」及び同「14          公告の方法」をご参照ください。
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    第3【受託者、委託者及び関係法人の情報】

    1【受託者の状況】

    (1)【受託者の概況】

       (1 )資本金の額等
         2020  年3月末現在、資本金は342,037百万円です。また、発行可能株式総数は、3,400,000,000株で
         あり、1,674,537,008株を発行済です(詳細は、下表のとおりです。)。
         最近5年間における資本金の額の増減はありません。
       ① 株式の総数
                   種類                    発行可能株式総数(株)

                 普通株式                        3,000,000,000

              第2回第二種優先株式                            200,000,000       ( 注)1

              第3回第二種優先株式                            200,000,000       ( 注)1

              第4回第二種優先株式                            200,000,000       ( 注)1

              第1回第三種優先株式                            100,000,000       ( 注)2

              第2回第三種優先株式                            100,000,000       ( 注)2

              第3回第三種優先株式                            100,000,000       ( 注)2

              第4回第三種優先株式                            100,000,000       ( 注)2

              第1回第四種優先株式                            100,000,000       ( 注)3

              第2回第四種優先株式                            100,000,000       ( 注)3

              第3回第四種優先株式                            100,000,000       ( 注)3

              第4回第四種優先株式                            100,000,000       ( 注)3

                   計                      3,400,000,000

        ( 注)1.第2回ないし第4回第二種優先株式の発行可能株式総数は併せて200,000,000株を超えないものとします。
          2.第1回ないし第4回第三種優先株式の発行可能株式総数は併せて100,000,000株を超えないものとします。
          3.第1回ないし第4回第四種優先株式の発行可能株式総数は併せて100,000,000株を超えないものとします。
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       ② 発行済株式
                         有価証券報告書

                                  上場金融商品取引
               事業年度末現在
                          提出日現在
                                  所名又は登録認可
         種類       発行数(株)                                 内容
                          発行数(株)        金融商品取引業協
              (2020年3月31日)
                                     会名
                        (2020年6月29日)
                                            完全議決権株式であり、
                                            権利内容に何ら限定のな
                                            い当社における標準とな
        普通株式       1,674,537,008            同左           ―
                                            る株式。
                                            なお、単元株式数は
                                            1,000株であります。
          計      1,674,537,008            同左           ―            ―
       (2 )受託者の機構

        会社の機関の内容
         ○取締役会
          2019  年6月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取
          締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役
          等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役20名のうち5名
          を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。
         ○  監査等委員会
          当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5名の監査等委員である取締役で構成され
          ており、うち3名は社外取締役となっております。
          監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報
          告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況
          を監査いたします。
         ○経営会議等
          当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経
          営に関する重要事項を協議または決定する機関として経営会議を設置しております。経営会議で
          は、取締役会で決定した基本方針に基づき、業務執行上の重要事項について協議または決定を行
          う他、取締役会決議事項の予備討議等を行っております。
          また、重要な投融資案件を協議または決定する「投融資審議会」、ALMに関する方針等を協議
          または決定する「ALM審議会」、受託財産の運用に関する重要事項を協議または決定する「受
          託財産運用審議会」を設置しているほか、「商品審査委員会」、「オペレーショナル・リスク管
          理委員会」、「コンプライアンス委員会」等各種委員会を設置しております。
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        <  当社の経営管理体制           >
      なお、本信託では、委託者または受益者の指図及び本信託契約に基づき信託財産の運用を行っており、本







      信託受託者の裁量による信託財産の投資運用は行っていません。
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    (2)【事業の内容及び営業の概況】
     1 事業の内容
        2020年3月31日現在、当社及び当社の関係会社は、親会社である三井住友トラスト・ホールディング
       ス株式会社の下、当社、連結子会社39社及び持分法適用関連会社23社で構成されており、幅広く金融関
       連業務を行っています。
        当社及び当社の関係会社の事業に係る位置付け及び報告セグメントとの関係は次のとおりであり、主
       要な関係会社を記載しております。
                                             2020  年3月31日現在
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      2 主要な経営指標等の推移
      (1 )当連結会計年度の前4連結会計年度及び当連結会計年度に係る次に掲げる主要な経営指標等の推移
                        2015年度       2016年度       2017年度       2018年度       2019年度
                        (自2015年       (自2016年       (自2017年       (自2018年       (自2019年
                         4月1日       4月1日       4月1日       4月1日       4月1日
                         至2016年       至2017年       至2018年       至2019年       至2020年
                         3月31日)       3月31日)       3月31日)       3月31日)       3月31日)
       連結経常収益            百万円      1,163,628       1,244,658       1,333,477       1,450,257       1,446,598
        うち連結信託報酬           百万円       100,175        94,289       94,624       100,301        99,816

       連結経常利益            百万円       242,481       177,667       226,345       251,344       232,268

       親会社株主に帰属する
                   百万円       140,749       113,141       155,875       161,545       147,190
       当期純利益
       連結包括利益            百万円       36,020       151,840       232,204        79,333      △33,490
       連結純資産額            百万円      2,542,469       2,633,005       2,717,588       2,499,879       2,212,489

       連結総資産額            百万円     51,613,282       52,540,547       54,810,805       56,941,609       56,288,892

       1株当たり純資産額             円     1,404.45       1,457.73       1,537.23       1,472.33       1,305.26

       1株当たり当期純利益             円       84.05       67.56       93.08       96.47       87.89

       潜在株式調整後
                    円         ―       ―       ―       ―       ―
       1株当たり当期純利益
       自己資本比率             %       4.55       4.64       4.69       4.32       3.88
       連結自己資本利益率             %       5.95       4.72       6.21       6.41       6.32

       営業活動による
                   百万円      6,294,492        389,183      2,369,481       1,113,363      △2,388,345
       キャッシュ・フロー
       投資活動による
                   百万円      △423,362       △381,965       △783,848       △188,024       △624,994
       キャッシュ・フロー
       財務活動による
                   百万円      △52,705        33,914      △72,362       △200,049       △112,475
       キャッシュ・フロー
       現金及び現金同等物の
                   百万円     11,828,250       11,856,847       13,361,241       14,076,767       10,906,648
       期末残高
       従業員数
                          20,639       20,869       20,952       20,819       20,104
                    人
       [外、平均臨時従業員数]
                          [2,351]       [2,312]       [2,204]       [2,102]       [2,058]
       信託財産額            百万円     174,908,223       188,467,733       201,698,118       211,350,067       224,425,327
    (注)1.当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      2.「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりませ
        ん。
      3.  自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末非支配株主持分)を期末資産の部の合計で除して算出しております。
      4.連結自己資本利益率は、親会社株主に帰属する当期純利益を、非支配株主持分控除後の期中平均連結純資産額で除し
        て算出しております。
      5.連結株価収益率は、株式が非上場であるため、記載しておりません。
      6.信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務に係るものを記載しております。な
        お、連結会社のうち、該当する信託業務を営む会社は当社1社です。
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       (2 )本信託受託者の当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に係る主要な経営指標等の推移

              回次           第4期       第5期       第6期       第7期       第8期
             決算年月           2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月       2020年3月

       経常収益            百万円       773,221       809,556       889,145      1,017,859       1,036,047

        うち信託報酬            百万円       100,288        94,289       94,870       100,972        99,816

       経常利益            百万円       218,877       117,311       172,967       209,094       176,443

       当期純利益            百万円       143,154        77,663       117,980       148,661       124,706

       資本金            百万円       342,037       342,037       342,037       342,037       342,037

       発行済株式総数
                    千株
                         1,674,537       1,674,537       1,674,537       1,674,537       1,674,537
        普通株式
       純資産額            百万円      2,285,263       2,309,724       2,372,266       2,271,838       2,017,424

       総資産額            百万円     50,256,590       50,969,247       53,161,437       55,223,770       54,596,753

       預金残高            百万円     26,467,412       29,019,323       29,392,255       31,744,181       30,537,466

       貸出金残高            百万円     27,044,368       28,158,969       28,259,093       29,404,142       29,953,513

       有価証券残高            百万円      5,311,214       5,518,947       5,972,337       6,091,898       6,625,035

       1株当たり純資産額             円     1,364.71       1,379.32       1,416.67       1,356.69       1,204.76

       1株当たり配当額
       (内1株当たり中間配当             円
                           32.52       53.99       67.16       96.05       47.18
       額)
                           (11.98)       (12.04)       (12.62)       (45.40)       (34.20)
        普通株式
       1株当たり当期純利益             円       85.48       46.37       70.45       88.77       74.47
       潜在株式調整後
                     円        ―       ―       ―       ―       ―
       1株当たり当期純利益
       自己資本比率             %       4.54       4.53       4.46       4.11       3.69
       自己資本利益率             %       6.34       3.38       5.03       6.40       5.81

       配当性向             %       38.04       116.41        95.32       108.19        63.35

       従業員数
                           13,463       13,647       13,659       13,469       13,527
                     人
       [外、平均臨時従業員数]
                            [684]       [643]       [582]       [495]       [458]
                                                      224,425,327
       信託財産額            百万円     174,908,223       188,467,733       201,698,118       211,350,067
       信託勘定貸出金残高            百万円      1,072,436       1,410,062       1,306,319       1,445,195       1,543,160

       信託勘定有価証券残高            百万円      1,954,552       3,077,763       1,834,427       1,253,465       1,075,184

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    (注 )1.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      2.第8期(2020年3月)の普通株式の中間配当についての取締役会決議は2019年11月13日に行いました。
      3.第7期(2019年3月)の現物配当については、1株当たり配当額及び配当性向に含めておりません。
      4.「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
      5.自己資本比率は、期末純資産の部合計を期末資産の部合計で除して算出しております。
      6.自己資本利益率は、当期純利益を期中平均純資産額で除して算出しております。
      7.株価収益率、株主総利回り及び最高・最低株価は、株式が非上場であるため、記載しておりません。
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    (3)【経理の状況】
     本信託受託者の経理の状況については、以下に掲げる書類をご参照ください。

      (1)   受託者が提出した書類
       ①  有価証券報告書及びその添付書類
        事業年度 第8期 (自2019年4月1日 至2020年3月31日) 2020年6月29日に関東財務局長に提
        出。
       ②  半期報告書
        該当事項はありません。
       ③  臨時報告書
        該当事項はありません。
       ④  訂正報告書
        該当事項はありません。
     (2)   上記書類を縦覧に供している場所

        該当事項はありません。
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    (4)【利害関係人との取引制限】
      本信託受託者は、信託法及び兼営法において準用する信託業法の定めるところにより、次に掲げる行為
     及び取引が禁止されています。
     (1)   信託法により禁止される行為(信託法に定める例外に該当する場合を除きます。)
      ① 信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含みます。)を固有財産に帰属させ、または固有財産
        に属する財産(当該財産に係る権利を含みます。)を信託財産に帰属させること
      ② 信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含みます。)を他の信託の信託財産に帰属させること
      ③ 第三者との間において信託財産のためにする行為であって、自己が当該第三者の代理人となって行う
        もの
      ④ 信託財産に属する財産につき固有財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う債務に係る債権
        を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為で
        あって受託者またはその利害関係人と受益者との利益が相反することとなるもの
     (2)   兼営法において準用する信託業法により禁止される取引(兼営法において準用する信託業法に定める
        例外に該当する場合を除きます。)
      ① 自己またはその利害関係人と信託財産との間における取引
      ② 一の信託の信託財産と他の信託の信託財産との間の取引
      ③ 第三者との間において信託財産のためにする取引であって、自己が当該第三者の代理人となって行う
        もの
      但し、本信託受託者は、信託法及び兼営法において準用する信託業法に定める例外として、本信託契約
     において、兼営法施行規則第23条第3項の要件を充足する場合に限り、自己またはその利害関係人と本信
     託財産との間における取引として、以下の取引を行うことができるものとされています。
     ( ⅰ)  本信託財産に属する金銭の単独または運用方法を同じくする他の信託財産に属する金銭と合同した、
       本信託受託者の銀行勘定における運用
     ( ⅱ)  その他本信託契約に定める場合、または兼営法第2条第1項が準用する信託業法第29条第2項に定め
       る方法により受益者の承認を得た場合における、本信託受託者またはその利害関係人と本信託財産との
       間における取引
       なお、本信託受託者は、当該取引をした場合には、当該取引の状況を信託財産状況報告書に記載し、当
      該書面を受益者に交付することによって、兼営法第2条第1項が準用する信託業法第29条第3項の書面交
      付を行うものとします(但し、兼営法施行規則第23条第5項各号の規定により、兼営法第2条第1項が準
      用する信託業法第29条第3項本文に従った書面の交付が不要となる場合には、かかる書面交付がなされた
      ものとみなされます。)。かかる書面交付がなされた場合には、信託法第31条第3項に定める受益者に対
      する通知がなされたものとみなされます。
    (5)【その他】

      該当事項はありません。
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    2【委託者の状況】
     委託者が発行者(金融商品取引法第2条第5項に規定する発行者をいいます。)とならないため、該当事

    項はありません。
    3【その他関係法人の概況】

    A 委託者・引受人

    (1)【名称、資本金の額及び事業の内容】

                            資本金の額

              名称                              事業の内容
                         (2020年3月末現在)
                                      金融商品取引法に定める第一種金融
       あおぞら証券株式会社                          30 億円
                                      商品取引業を営んでいます。
    (2)【関係業務の概要】

       委託者として、本信託を設定し、預金運用の指図及びその他の指図を行います。
       本信託社債の引受人として、本信託社債の引受けを行うほか、株式会社あおぞら銀行に、本信託社債の
     募集の取扱を委託します。
    (3)【資本関係】

       委託者・引受人であるあおぞら証券株式会社は、発行会社との間に資本関係はありませんが、預入金融
     機関・カウンターパーティー・登録金融機関である株式会社あおぞら銀行の完全子会社です。
    (4)【役員の兼職関係】

       該当事項はありません。
    (5)【その他】

      ①  経理の概況
        (ⅰ)  最近2事業年度末における主な資産、負債の概況(単位:百万円)
                  2019  年3月31日現在          2020  年3月31日現在
           資産合計           18,997            25,141
           負債合計           9,293           13,442
          純資産合計            9,703           11,699
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        (ⅱ)  最近2事業年度における損益の概況(単位:百万円)
                  自 2018年4月1日            自 2019年4月1日
                  至 2019年3月31日            至 2020年3月31日
           営業利益            987           2,884
           経常利益            989           2,886
          当期純利益            673           1,995
        ②  その他

         本書提出日現在、発行会社は、あおぞら証券株式会社について、本信託財産に影響を及ぼす訴訟事
        件その他重要な影響が予想される事実は認識していません。
    B 預入金融機関・カウンターパーティー・登録金融機関

    (1)    名称、資本金の額及び事業の内容

                            資本金の額

              名称                              事業の内容
                         (2020年3月末現在)
                                      銀行法に定める銀行業及び兼営法に
       株式会社あおぞら銀行                        1,000   億円
                                      定める信託業務を営んでいます。
    (2)    関係業務の概要

       預入金融機関として、本信託受託者との間で本件定期預金契約を締結し、本定期預金の預入を受けま
     す。
       カウンターパーティーとして、本信託受託者との間で本件デリバティブ契約を締結し、オプション(早
     期償還条項及びノックイン条項)を付加した金利等のスワップ取引を行います。
       登録金融機関として、本信託社債の引受人からの委託に基づき本信託社債の募集の取扱いを行います。
    (3)    資本関係

       該当事項はありません。
    (4)    役員の兼職関係

       該当事項はありません。
    (5)    その他

       ① 経理の概況
        (ⅰ)   最近2事業年度末における主な資産、負債の概況(単位:百万円)
                  2019  年3月31日現在          2020  年3月31日現在
           資産合計          5,205,876            5,212,668
           負債合計          4,762,265            4,788,358
          純資産合計            443,611            424,309
        (ⅱ)   最近2事業年度における損益の概況(単位:百万円)

                  自 2018年4月1日            自 2019年4月1日
                  至 2019年3月31日            至 2020年3月31日
           経常収益           156,829            176,858
           経常利益           51,335            45,342
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          当期純利益            38,043            28,669
     ②  その他

        本書提出日現在、発行会社は、株式会社あおぞら銀行について、本信託財産に影響を及ぼす訴訟事件
       その他重要な影響が予想される事実は認識していません。
    C 社債管理者

    (1)名称、資本金の額及び事業の内容

                              資本金の額

               名称                              事業の内容
                           (2020年3月末現在)
                                        銀行法に定める銀行業を営んで
       GMO  あおぞらネット銀行株式会社                      131  億158万円
                                        います。
    (2)関係業務の概要

       社債管理者として、発行会社との間で本件社債管理委託契約を締結し、社債権者のために本信託社債の
     管理を行います。
    (3)    資本関係

       社債管理者であるGMOあおぞらネット銀行株式会社は、発行会社との間に資本関係はありませんが、預入
     金融機関・カウンターパーティー・登録金融機関である株式会社あおぞら銀行の子会社です。
    (4)    役員の兼職関係

       該当事項はありません。
    (5)その他

       本書提出日現在、発行会社は、GMOあおぞらネット銀行株式会社について、本信託財産に影響を及ぼす訴
     訟事件その他重要な影響が予想される事実は認識していません。
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    第4【参考情報】

      該当事項はありません。

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                        独立監査人の監査報告書

                                                   2020  年11月12日

    三井住友信託銀行株式会社
      取締役会 御中
                          有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士       藤 澤  孝  印
                            業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「信託財産
    の経理状況」に掲げられている第52回 2023年3月10日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項
    付 ノックイン型日欧2指数(日経平均株価、ユーロ・ストックス50指数)参照円建信託社債(責任財
    産限定特約付)発行信託(以下、「信託社債発行信託」という。)の2020年2月27日から2020年9月10
    日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び注記表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
    拠して、信託社債発行信託の2020年9月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間
    の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友信託銀行株式会社及び信託社債
    発行信託から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                                 有価証券報告書(内国信託受益証券等)
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
      した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
      リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
      制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
      証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
      性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
      監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸
      表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
      る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況に
      より、信託社債発行信託は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
      しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務
      諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

     三井住友信託銀行株式会社及び信託社債発行信託と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

         会社)が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                67/67









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