ｉＦｒｅｅ　８資産バランス 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第4期(令和1年9月10日－令和2年9月7日)

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書

      【提出先】                     関東財務局長       殿

      【提出日】                     2020年11月30日       提出

      【計算期間】                     第4計算期間

                           （自　2019年9月10日　至　2020年9月7日）
      【ファンド名】                     ｉＦｒｅｅ      ８資産バランス
      【発行者名】                     大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                     取締役社長　松下　浩一

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                     西脇　保宏

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【電話番号】                     03-5555-3431

      【縦覧に供する場所】                     該当ありません。

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    第一部　【ファンド情報】

                         第１　【ファンドの状況】

                          １【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　当ファンドは、値動きの異なる８つの資産クラスに分散投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定
      した収益の確保をめざして運用を行ないます。一般                           社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分
      は、次のとおりです。
                  単位型投信・追加型            追加型投信

                  投信
       商品分類           投資対象地域            内外
                  投資対象資産        ( 収益    資産複合
                  の源泉    )
                  投資対象資産            その他資産（投資信託証券（資産複合　資産配分固定
                              型（株式、債券、不動産投信）））
                  決算頻度            年 1 回
       属性区分
                  投資対象地域            グローバル（含む日本）
                  投資形態            ファミリーファンド
                  為替ヘッジ            為替ヘッジなし
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しており

      ます。
      （注  1 ）商品分類の定義

       ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
        ともに運用されるファンド
       ・「内外」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、国内およ
        び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
       ・「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およびその他資産のうち
        複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
      （注  2 ）属性区分の定義
       ・「その他資産」…組入れている資産
       ・「資産複合　資産配分固定型」…目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
        ては固定的とする旨の記載があるもの
       ・「年    1 回」…目論見書等において、年                 1 回決算する旨の記載があるもの
       ・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
        載があるもの
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       ・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投
        資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
       ・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
        為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
      ※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（アド












       レス   http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
      ＜信託金の限度額＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                     3,000   億円を限度として信託金を追加することができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞

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    (2)  【ファンドの沿革】
















       2016  年 9 月 8 日        信託契約締結、当初自己設定、運用                   開始
    (3)  【ファンドの仕組み】

          受益者                            お申込者

                      収益分配金（注）、償還金など↑↓お申込金                        ( ※ 3)

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                                 受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
                                 との契約（※       1 ）に基づき、次の業務を行ないま
                                 す。
                                 ①受益権の募集の取扱い
         お取扱窓口                販売会社
                                 ②一部解約請求に関する事務
                                 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
                                 　に関する事務　　　　　　　　　　など
         ↑↓※    1        　　　収益分配金、償還金など↑↓お申込金                        ( ※ 3)

                                 当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信

                                 託契約」といいます｡            )( ※ 2) の委託者であり、次
                                 の業務を行ないます。
                     大和アセットマネジ
                                 ①受益権の募集・発行
         委託会社
                      メント株式会社
                                 ②信託財産の運用指図
                                 ③信託財産の計算
                                 ④運用報告書の作成　　　　　　　　など
        ↓運用指図       ↑↓※    2                   損益↑↓信託金        ( ※ 3)

                                 信託契約     ( ※ 2) の受託者であり、次の業務を行な

                                 います。なお、信託事務の一部につき                     株式会社日
                      三井住友信託銀行
                                 本カストディ銀行          に委託することができます。ま
                        株式会社
                                 た、外国における資産の保管は、その業務を行な
         受託会社
                     再信託受託会社：
                                 うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
                     株式会社日本カスト
                                 機関が行なう場合があります。
                     ディ銀行
                                 ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                                 ②信託財産の計算　　　　　　　　　など
                                     損益↑↓投資

                         内外の株式・債券およびリート（不動産投資信託）                           　など

         投資対象
                           （ ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡）
      （注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は、自動的に再投資されます。

      ※ 1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
        に関する事務の内容等が規定されています。
      ※ 2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
        託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ※ 3 ： 販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
        われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
        す。
      ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
    ＜委託会社の概況（           2020  年 9 月末日現在）＞

    ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
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    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名　称                    住　所                所有       比率

                                                株式数
                                                    株       ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            ２　【投資方針】


    (1)  【投資方針】

      ①　主要投資対象
       　下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資
       対象とします。
       ※　各マザーファンドは、それぞれかっこ内に掲げる指数に採用されている資産に投資を行ない、投
        資成果を当該指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
       1 ．トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券                               （東証株価指数）
       2 ．外国株式インデックスマザーファンドの受益証券（ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース））
       3 ．ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券（                                             FTSE   RAFI   エ
        マージング       インデックス（円換算））
       4 ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
        指数）
       5 ．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券（                             FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッ
        ジなし・円ベース））
       6 ．ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの受益証券（                                    JP モルガン      ガバメント・ボン
        ド・インデックス－エマージング・マーケッツ                          グローバル       ダイバーシファイド（円換算））
       7 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券（東証                              REIT  指数（配当込み））
       8.  ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ
        指数（除く日本）（円ベース））
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      ②　投資態度

       イ．  主として、マザーファンドの受益証券を通じて、次の資産クラスに投資を行ない、信託財産の着
        実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
        1 ．国内    株 式
        2 ．先進国株式
        3 ．新興国株式
        4 ．国内    債券
        5 ．先進国     債券
        6 ．新興国     債券
        7 ． 国内リート
        8 ． 海外リート
       ロ．各資産クラスの配分比率については、均等とすることを目標とします。
       ハ．各資産クラスの配分比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ニ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ホ．安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資す
        る場合を除き、法人税法第              61 条の  5 第 1 項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資と
        して運用を行ないません。
        (a)  投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
        (b)  信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の
         変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の
         生じるおそれをいいます。）を減じる目的
        (c)  法人税法施行規則第           27 条の  7 第 1 項第  6 号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産
         または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
       へ . 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
    (2)  【投資対象】

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.  次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                     3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．約束手形
        ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　  委託会社は、信託金を、             主として、      大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託
       銀行株式会社を受託者として締結された次の                        1 ．から    8 ．までに掲げる親投資信託（以下総称して「マ
       ザーファンド」といいます。）の受益証券、ならびに次の                                9 ．から    12 ．までに掲げる有価証券（金融
       商品取引法第       2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投
       資することを指図することができます。
       1 ．トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
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       2 ．外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
       3 ．ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券
       4 ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
       5 ．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
       6 ．ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの受益証券
       7 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券
       8.  ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券
       9 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
       10 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              9 ．の証券の性質を有するもの
       11 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       12 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                      2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引     市場において売買される手形
    (3)  【運用体制】

      ①　運用体制
       　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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      ②　運用方針の決定にかかる過程
       　運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ．基本計画書の策定
        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
       ロ．基本的な運用方針の決定
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ．運用計画書の作成・承認
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③　職務権限

       　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  2 名）
        　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・基本的な運用方針の決定
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
         CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ . インベストメント・オフィサー（                  0 ～ 5 名程度）
         CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
        　ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
       ホ . 運用チームリーダー
        　ファンドの基本的な運用方針を策定します。
       ヘ．ファンドマネージャー
        　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④　運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議

       　次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
       内部管理関連部門の人員は              25 ～ 35 名程度です。
       イ．運用審査会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
        議・決定します。
       ロ．リスクマネジメント会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ハ．執行役員会議
        　経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
        ます。
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      ⑤　受託会社に対する管理体制

       　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
    ※　上記の運用体制は            2020  年 9 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

      ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
      ②　  原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
       して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
       す。
      ③　留保益は、前          (1)  に基づいて運用します。
    (5)  【投資制限】

      ①　株式（信託約款）
       　株式への直接投資は、行ないません。
      ②　外貨建資産（信託約款）

       　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ③　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

       　外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ④　外国為替予約取引（信託約款）

       　委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
       信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
       ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
       す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図
       をすることができます。
     ⑤　  信用リスク集中回避（信託約款）

       　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑥　資金の借入れ（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
        ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
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       ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
        しくは償還金の入金日までの期間が                   5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
        価 証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
        入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                           10 ％を超えないこととします。
       ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
    ＜参考＞マザーファンドの概要

                    1 ．トピックス・インデックス・マザーファンド

    (1)  投資方針

      ①　投資対象
        東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
      ②　投資態度
        投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないま
       す。
       イ．上記投資対象銘柄のうちの                 200  銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
       ロ．ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指
        数との連動性を維持するよう構築します。
       ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
    (2)  投資対象

     ①　委託会社は、信託金を、次の有価証券                       （金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）                       で市場性のあるものに投資することを指図します。
        1.  株券または新株引受権証書
        2.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        3.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります。）
       4.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
        なお、前     1. の証券または証書を以下「株式」といいます。
     ②　  委託会社     は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                               2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
       1.  預金
       2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       3.  コール・ローン
       4.  手形割引市場において売買される手形
       5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
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    (3)  主な投資制限

      ①　株式
        株式への投資には、制限を設けません。
      ②　  先物取引等
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象とする有価証券
        の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品
        取引法第     28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引
        法第  28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引
        法第  28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と
        類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する資産の価格変動リ
        スクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
        に外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をす
        ることができます。
      ③　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
        避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
        取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、
        信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
        図するものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                     2 ．外国株式インデックスマザーファンド


    (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
       　外国の株式（預託証書を含みます。）を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円
        ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
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       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
        ことができるものとします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
    (2)  投資対象

      ①　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第                                       2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                         2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21 ．外国の者に対する権利で前                20.  の有価証券の性質を有するもの
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        なお、    前 1. の証券または証書、           前 12.  ならびに     前 16.  の証券または証書のうち             前 1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、                        前 2. から  前 6. までの証券および          前 12.  ならびに     前 16.  の証
       券または証書のうち           前 2. から  前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、                               前 13.  の
       証 券および     前 14.  の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ②　委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                      2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
    (3)  主な投資制限

      ①　株式
        株式への投資割合には、制限を設けません。
      ②　投資信託証券
    　　　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資は、信託財産の純資産総額の                                                   5 ％以下と
       します。
      ③　外貨建資産
      　　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
             3 ．ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド


    (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
        次の有価証券を主要投資対象とします。
       イ．新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定                                                 を含みま
        す。）
       ロ．  新興国    の企業のＤＲ（預託証券）
       ハ．  FTSE   RAFI   エマージング        インデックスとの連動をめざすＥＴＦ（上場投資信託証券）
      ②　投資態度
       イ　主として、新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。以下同じ。）（※）に投資し、投資成
        果を  FTSE   RAFI   エマージング        インデックス（円換算）の動きに連動させることをめざして運用を
        行ないます。
        ※　効率性の観点から            FTSE   RAFI   エマージング        インデックスとの連動をめざすＥＴＦ（上場投資
         信託証券）に投資する場合があります。
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       ロ　株式およびＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率の合計は、通常の状態で信託財産の純資産総
        額の  80 ％程度以上に維持することを基本とします。
       ハ　運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがありま
        す。このため、株式の組入総額ならびに株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託
        財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産の組入総額ならびに外国為替予約取
        引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
       ニ　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ホ　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
    (2)  投資対象

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④、⑤および⑥に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第                                      2 条第  2 項の規定により有価証券
       とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                         2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16 ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。）
       17 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       18 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       20.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       21 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       22 ．外国の者に対する権利で前                21.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、    前 1. の証券または証書ならびに              前 12.  および    前 17.  の証券または証書のうち             前 1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、                           前 2. から  前 6. までの証券ならびに           前 14.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに             前 12.  および    前 17.  の証券または証書のうち             前 2. から  前 6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、                    前 13.  の証券および       前 14.  の証券（投資法人債券を除きます。）
       を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                      2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
    (3)  主な投資制限

      ①　株式
        株式への投資割合には、制限を設けません。
      ②　投資信託証券
        投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                  5 ％以
       下とします。
      ③　外貨建資産
        外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ④　先物取引等
       イ．委託会社       は、わが国の       金融商品取引所        における有価証券先物取引（金融商品取引法第                         28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の                          金融商品取引所        におけるこれらの取引と類似の取
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        引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
        とします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社       は、わが国の       金融商品取引所        における通貨にかかる先物取引ならびに外国の                         金融商品取
        引所  における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
        す。
       ハ．委託会社       は、わが国の       金融商品取引所        における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の      金融商品取引所        における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ⑤　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．   スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥　金利先渡取引および為替先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品（信託財産が             1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに                                  前 (2)  ③の
        1. から  4. に 掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額を超えない
        ものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少し
        て、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委
        託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
        す。
       ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
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       ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
             要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                  4 ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
    (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
       　内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
       じ。）を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       イ．主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数）の動きに連
        動する投資成果をめざします。
       ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
        総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
        あります。
    (2)  投資対象

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④、⑤および⑥に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                    236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                      341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
        株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
        権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
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        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．コマーシャル・ペーパー
        8 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       13 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       14 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります。）
       15 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       16 ．外国の者に対する権利で前                15.  の有価証券の性質を有するもの
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                      2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
    (3)  主な投資制限

      ①　株式
        株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
      ②　投資信託証券
        投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                              5 ％以下とします。
      ③　外貨建資産
        外貨建資産への投資は、行ないません。
      ④　先物取引等
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
        先物取引（金融商品取引法第                28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
        けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
        オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
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       ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
        取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
        を 行なうことの指図をすることができます。
      ⑤　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥　金利先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                      5 ．外国債券インデックスマザーファンド


    (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
       　外国の公社債を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
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       イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を                           FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
        し・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
        とができるものとします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
    (2)  投資対象

      ①　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第                                       2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1.  転換社債の転換、新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行
        使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
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       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
      ②　委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                      2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
    (3)  主な投資制限

      ①　株式
        株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（                             転換社債型新株予約権付社債                の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
      　　株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                                               30 ％以下としま
       す。
     ②　投資信託証券
       　投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                             5 ％以下とします。
      ③　同一銘柄の株式
        同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                     10 ％以下とします。
      ④　外貨建資産
        外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  6 ．ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド


     (1)   投資方針

      ①　主要投資対象
       　新興国通貨建ての債券を主要投資対象とします。
      ②　投資態度

       イ．主として、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果を                                 JP モルガン     ガバメント・ボンド・イン
        デックス－エマージング・マーケッツ                     グローバル       ダイバーシファイド（円換算）の動きに連動さ
        せることをめざして運用を行ないます。
       ロ．運用の効率化をはかるため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがあります。
        このため、債券の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純
        資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産の組入総額ならびに外国為替予約取引等の買
        建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
       ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        と があります。
    (2)  投資対象

     ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④、⑤および⑥に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
       2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第                                      2 条第  2 項の規定により有価証券

       とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ． 転換社債の転換、新株予約権（                 転換社債型新株予約権付社債                の新株予約権に限ります。）の行
        使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
        ます。）
        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．コマーシャル・ペーパー
        8 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、                             前 1. から前    7. まで  の証券または証書の性質を
        有するもの
        9 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12 ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。）
       13 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       14 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       15 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       16 ．抵当証券（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       17 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       18 ．外国の者に対する権利で前                17.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前     1. の証券または証書ならびに前                8. および前     13.  の証券または証書のうち前               1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            2. から前    6. までの証券ならびに前            10.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに前               8. および前     13.  の証券または証書のうち前               2. から前    6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、前                      9. の証券および前        10.  の証券（投資法人債券を除きます。）
       を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　委託会社は、信託金を、前                 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2

       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
    (3)  主な投資制限

      ①　株式
        株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
     ②　投資信託証券
        投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                  5 ％以
       下とします。
      ③　外貨建資産
        外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ④　先物取引等
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                                28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
        引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
        とします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
        引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
        す。
       ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ⑤　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥　金利先渡取引および為替先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品（信託財産が             1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)  ③の
        1. から  4. に掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額を超えない
        ものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少し
        て、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委
        託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
        す。
       ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                       7 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド


    (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       　わが国の      金融商品取引所（※）            上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益
       証券および不動産投資法人の投資証券                    （以下総称して｢         不動産投資信託証券｣といいます。）を主要投
       資対象とします。
       ※金融商品取引法第           2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2 条第  8 項第  3 号ロに
        規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                         28 条第  8 項第  3 号もしく
        は同項第     5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。
      ②　投資態度

       イ．東京証券取引所が算出・公表する                    「東証    REIT  指数」    に連動する投資成果をめざして運用を行ない
        ます。
       ロ．投資成果を        「東証    REIT  指数」    の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は                          「東証    REIT  指数」
        の構成銘柄（採用予定を含みます。）とし、組入比率を高位に保ちます。
       ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
        産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えることがあります。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        「東証    REIT  指数」    が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によって
        は、上記の運用が行なわれないことがあります。
    (2)  投資対象

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、次の有価証券                       （金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）                       に投資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．投資信託の受益証券（             金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号 で定めるものをいいます。）
        3 ．投資証券（       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号 で定めるものをいいます。）
        4 ． 新投資口予約権証券（金融商品取引法第                      2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいい、不動産投資信託証
        券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。）
        5 ． 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります。）
       　なお、前      2. の証券および前        3. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                      2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
    (3)  主な投資制限

      ①　株式
        株式への直接投資は、行ないません。
      ②　投資信託証券
      　　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③　同一銘柄の投資信託証券
        同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、                          信託財産の純資産総額の             30 ％以下とします。ただ
       し、当該同一銘柄の           「東証    REIT  指数」    における時価の構成割合が              30 ％を超える場合には、当該指数に
       おける構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
      ④　外貨建資産
      　　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
      ⑤　先物取引
      　　委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第                                                   28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
       融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
               8 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド


    (1)  投資方針

      ①　  主要  投資対象
       　海外の金融商品取引所（※）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定
       を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下「不
       動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
        ※　金融商品取引法第            2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2 条第  8 項第  3 号
         ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                           28 条第  8 項第  3 号
         もしくは同項第        5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。
      ②　投資態度
       イ．主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、ベンチマー
        ク（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）をいいます。以下同じ。）の動きに連動
        する投資成果をめざして運用を行ないます。
       ロ．組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保ちます。
       ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
        産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えることがあります。
       ニ．保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
        あります。
    (2)  投資対象

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 ．外国投資信託の受益証券（                金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。）
        4 ．外国投資証券（          金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。）
        5 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        6 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります      。）
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                      2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
       1.  預金
       2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       3.  コール・ローン
       4.  手形割引市場において売買される手形
    (3)  主な投資制限

      ①　株式への直接投資は、行ないません。
      ②　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                          30 ％以下とします。ただ
       し、「投資態度」で定めた指数における時価の構成割合が                               30 ％を超える場合には、当該指数における
       構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
      ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ⑤　先物取引
        委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第                                                 28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
       融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
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                           ３　【投資リスク】

    (1)  価額変動リスク

      　当ファンドは、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券（外国証券には為替リスク
      もあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されて
      いるものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じ
      た利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ①　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
       　新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低い
       ことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動
       性が大きくなる傾向が考えられます。
      ②　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値


       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
       す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
       ことがあります。
       　新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがよ
       り高いものになると考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因
       となり、投資元本を割込むことがあります。
      ③　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク

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       イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
        や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
        ・ リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
         動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
        ・ 金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
         が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
       ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
        ・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
         料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
         当が下落することが考えられます。
        ・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
         等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
         資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
         のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
        ・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
         がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
         す。
        ・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
         あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
       ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
        与えることが想定されます。
        ・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や
         配当が影響を受けることが考えられます。
        ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
         す。
       ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
        があります。
      ④　外国証券への投資に伴うリスク

       イ．為替リスク
        　外貨建     資産  の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変


        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
        高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に
        高い為替変動リスクがあります。
        　当ファンドにおいては、               保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
        ヘッジは原則として行ないません。                   そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レート
        の変動の影響を直接受けます。
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       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。                 新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが
        伴います。
        　新興国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国の
        インフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係
        の悪化などが市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、
        政府当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等
        により証券市場が著しい悪影響を被る可能性もあります。
        　新興国においては、先進国と比較して、証券の決済、保管等にかかる制度やインフラストラク
        チャーが未発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済
        の遅延、不能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響
        が生じる可能性があります。
        　実質的な投資対象である証券が上場または取引されている新興国の税制は先進国と異なる面があ
        る場合があります。また、税制が変更されたり、あるいは新たな税制が適用されることにより、基
        準価額が影響を受ける可能性があります。
      ⑤　その他
       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
    (2)  換金性等が制限される場合

       通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
      ①　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国
       における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデ
       ター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の
       受渡しに関する障害等）が発生した場合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、
       すでに受付けたお買付けの申込みを取消すことがあります。
      ②　  ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
       金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
       は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
       扱います。
    (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
     適用はありません。
    (4)  リスク管理体制

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       運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
    ※　流動性リスクに対する管理体制









       　当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
       条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
       場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
       し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
       事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
       シー・プラン）を定めています。
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                         ４　【手数料等及び税金】
















    (1)  【申込手数料】

      ①　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
       収している販売会社はありません。
       　取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
       できます。
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       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
          電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ②　申込手数料には、消費税等が課されます。

      ③　  ｢分配金再投資コース｣の             収益  分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

    (2)  【換金(解約)手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
    (3)  【信託報酬等】

      ①　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率                                          0.242   ％ （税抜    0.22  ％）
       を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の                                         6 か月終了日（       6 か月終了
       日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中
       から支弁します。
      ②　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
      ③　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
                  委託会社             販売会社             受託会社

               年率  0.10  ％（税抜）        年率  0.10  ％（税抜）        年率  0.02  ％（税抜）

       ※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④　前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
              書の作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

      ①　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ②　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
       信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。
      ③　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
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      ④　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、             先物取引・オプション取引等に要する費用、                      信託財産に属する資産を外国で保管
       する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
       （※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

         示すことができません。
      　手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま

      た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
      ＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

      　各マザーファンドの投資対象等に応じて、                        信託財産に関する租税、             有価証券売買時の売買委託手数
      料、先物取引・        オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取扱われます。
      ①　個人の投資者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
        　収益    分配  金のうち課税扱いとなる普通分配金については、                          配当所得として課税され、              20 ％（所得
        税 15 ％および地方税         5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
        お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択す
        ることもできます。ただし、                2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所
        得税が課され、税率は            20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税        5 ％）となりま
        す。
       ロ．解約金および償還金に対する課税
        　一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を
        含む  ）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、                              20 ％（所得税      15 ％および地方税        5 ％）
        の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                              2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％
        の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                           20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％
        および地方税       5 ％）となります。
       ハ．損益通算について
        　一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
        社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
        した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                                                   3 年
        間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
        約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
        ります。
        なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

       ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

        公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。満                                                   20

       歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間                                  120  万円の範囲で新たに購入した公募
       株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が                              5 年間非課税となります（他の口座で生じた
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       配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。また、                                 20 歳未満の方を対象とした非課税制度
       「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、毎年、年間                           80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
       な どから生じる配当所得および譲渡所得が                      5 年間非課税となります（他の口座で生じた配当所得や譲
       渡所得との損益通算はできません。）。
        ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
       す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
       販売会社にお問合わせ下さい。
       ※「つみたてＮＩＳＡ」をご利用の場合

        販売会社によっては「つみたてＮＩＳＡ」の適用対象となります。くわしくは、販売会社にお問合

       わせ下さい。
        毎年、年間      40 万円の範囲で販売会社との契約に基づいて定期かつ継続的な方法で購入することによ
       り生じる配当所得および譲渡所得が                   20 年間非課税となります。
        なお、「     ＮＩＳＡ     」と「つみたてＮＩＳＡ」の投資枠は、年ごとに選択制であり、同一年において
       その両方を併用した投資は行なえません。
      ②　法人の      投資者    に対する課税

       　法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
       よび償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、                                     15 ％（所得税      15 ％）の税率で源
          ※
       泉徴収     され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法
       上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。ただ
       し、   2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に             2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
       15.315    ％（所得税      15 ％および復興特別所得税             0.315   ％）となります。          なお、益金不算入制度の適用は
       ありません。
       ※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
      ③　受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前②にかかわらず所

       得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に
       かかる税制が適用されます。
     ＜注  1 ＞個別元本について

       ①　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相

        当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
       ②　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
        なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        　ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
        合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
       ③　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
        元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
      ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

       ①　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
        「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
        す。
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       ②　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
        と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
        分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
        に は、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻
        金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
      （※）    外国税額控除の適用となった場合には、分配時                         の税金が上記と異なる場合があります。

      （ ※ ）上記は、      2020  年 9 月末現在     のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等に
       は、上記の内容が変更になることがあります。
      （※）課税上の        取扱い    の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            ５　【運用状況】

    (1)  【投資状況】        (2020   年 9 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                   22,396,292,913               99.01
                内　日本                         22,396,292,913               99.01
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     223,477,365              0.99
       純資産総額
                                          22,619,770,278               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2020   年 9 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価       評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                       親投資
                                               2.7081       2.7419
                                     1,047,598,272                     12.70
     1 ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド             日本    信託受
                                            2,837,100,621       2,872,409,701
                       益証券
                       親投資
                                               1.0636       1.0829
      トピックス・インデックス・マザー
                                     2,610,868,740                     12.50
     2              日本    信託受
      ファンド
                                            2,776,942,885       2,827,309,758
                       益証券
                       親投資
                                               3.0393       3.0250
      外国債券インデックスマザー
                                      933,170,458                     12.48
     3              日本    信託受
      ファンド
                                            2,836,203,224       2,822,840,635
                       益証券
                       親投資
                                               1.2879       1.2917
      ダイワ日本債券インデックスマ
                                     2,184,679,654                     12.48
     4              日本    信託受
      ザーファンド（ＢＰＩ）
                                            2,813,769,912       2,821,950,709
                       益証券
                       親投資
                                               2.8372       2.7686
      外国株式インデックスマザー
                                     1,015,501,758                     12.43
     5              日本    信託受
      ファンド
                                            2,881,282,970       2,811,518,167
                       益証券
                       親投資
                                               2.1156       2.0278
      ダイワ・グローバルＲＥＩＴイン
                                     1,369,793,942                     12.28
     6              日本    信託受
      デックス・マザーファンド
                                            2,898,028,789       2,777,668,155
                       益証券
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                       親投資
                                               1.3561       1.3133
      ダイワ新興国債券インデック
                                     2,091,828,949                     12.15
     7              日本    信託受
      ス・マザーファンド
                                            2,836,781,705       2,747,198,958
                       益証券
      ダイワ新興国株式ファンダメン                 親投資
                                               1.3853       1.3221
                                     2,053,851,320                     12.00
     8 タル・インデックス・マザーファ             日本    信託受
                                            2,845,362,759       2,715,396,830
      ンド                 益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.01%
       合計                         99.01%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                    4,423,564,263          4,423,564,263          1.1184       1.1184
         (2017   年 9 月 7 日 )
         第 2 計算期間末
                    9,247,296,645          9,247,296,645          1.1443       1.1443
         (2018   年 9 月 7 日 )
         第 3 計算期間末
                    15,633,295,158          15,633,295,158           1.2108       1.2108
         (2019   年 9 月 9 日 )
         2019  年 9 月末日      16,150,575,236             －        1.2240       －
            10 月末日      17,217,339,870             －        1.2627       －
            11 月末日      18,006,938,755             －        1.2681       －
            12 月末日      18,953,275,230             －        1.2854       －
         2020  年 1 月末日      19,803,963,928             －        1.2807       －
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             2 月末日      19,464,912,047             －        1.2203       －
             3 月末日      17,380,415,834             －        1.0653       －
             4 月末日      18,645,696,775             －        1.1022       －
             5 月末日      20,010,201,025             －        1.1412       －
             6 月末日      20,726,874,162             －        1.1534       －
             7 月末日      21,385,709,402             －        1.1619       －
             8 月末日      22,538,124,977             －        1.1988       －
         第 4 計算期間末
                    22,486,955,149          22,486,955,149           1.1937       1.1937
         (2020   年 9 月 7 日 )
             9 月末日      22,619,770,278             －        1.1764       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0000
        第 2 計算期間                  0.0000
        第 3 計算期間                  0.0000
        第 4 計算期間                  0.0000
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   11.8
        第 2 計算期間                   2.3
        第 3 計算期間                   5.8
        第 4 計算期間                  △ 1.4
    (4)  【設定及び解約の実績】


                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                      5,119,041,794                     1,173,761,616
        第 2 計算期間                      5,936,562,291                     1,810,640,911
        第 3 計算期間                      6,888,328,647                     2,057,961,207
        第 4 計算期間                      9,224,765,978                     3,298,328,374
    ( 注 )  当初設定数量は        10,000,000      口です。
    （参考）マザーファンド

       トピックス・インデックス・マザーファンド
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (1)  投資状況     (2020   年 9 月 30 日現在    )
    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         154,002,333,816                98.53
       株式
                   内　日本                      154,002,333,816                98.53
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    2,291,492,049               1.47
       純資産総額
                                         156,293,825,865               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                    2,226,935,000               1.42
                内　日本                          2,226,935,000               1.42
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2020   年 9 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
          銘柄名       地域    種類    業種                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               7,081.00       6,932.00
                        輸送用
                                        754,300                   3.35
     1 トヨタ自動車          日本    株式
                        機器
                                            5,341,198,300       5,228,807,600
                                               6,375.00       6,469.00
                        情報・通
                                        526,600                   2.18
     2 ソフトバンクグループ          日本    株式
                        信業
                                            3,357,075,000       3,406,575,400
                                               8,204.00       8,032.00
                        電気機
      ソ ニ ー                               423,600                   2.18
     3            日本    株式
                        器
                                            3,475,214,400       3,402,355,200
                                              46,310.00       48,980.00
                        電気機
                                         61,300                  1.92
     4 キーエンス          日本    株式
                        器
                                            2,838,803,000       3,002,474,000
                                              60,420.00       59,660.00
                        その他
      任 天 堂                                41,500                  1.58
     5            日本    株式
                        製品
                                            2,507,430,000       2,475,890,000
                                               3,923.00       3,744.00
                                        562,500                   1.35
     6 武田薬品          日本    株式    医薬品
                                            2,206,687,500       2,106,000,000
                                               4,290.00       4,160.00
      リクルートホールディン                  サービス
                                        463,100                   1.23
     7            日本    株式
      グス                  業
                                            1,986,699,000       1,926,496,000
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                                               2,239.50       2,150.00
                        情報・通
                                        886,500                   1.22
     8 日本電信電話          日本    株式
                        信業
                                            1,985,316,750       1,905,975,000
                                                439.90       416.10
      三菱  UFJ  フィナンシャル
                                       4,562,200                   1.21
     9            日本    株式    銀行業
       G 
                                            2,006,911,780       1,898,331,420
                                               3,254.00       3,229.00
                                        580,500                   1.20
     10  第一三共          日本    株式    医薬品
                                            1,888,947,000       1,874,434,500
                                               2,705.00       3,885.00
                        情報・通
                                        474,300                   1.18
     11  ＮＴＴドコモ          日本    株式
                        信業
                                            1,282,981,500       1,842,655,500
                                              19,520.00       19,300.00
                                         86,200                  1.06
     12  ダイキン工業          日本    株式    機械
                                            1,682,624,000       1,663,660,000
                                               9,688.00       9,805.00
                        電気機
                                        162,700                   1.02
     13  日本電産          日本    株式
                        器
                                            1,576,237,600       1,595,273,500
                                              11,695.00       11,860.00
                        精密機
                                        134,100                   1.02
     14  ＨＯＹＡ          日本    株式
                        器
                                            1,568,299,500       1,590,426,000
                                              14,000.00       13,685.00
                                        113,700                   1.00
     15  信越化学          日本    株式    化学
                                            1,591,800,000       1,555,984,500
                                               6,817.00       6,773.00
                        電気機
                                        198,600                   0.86
     16  村田製作所          日本    株式
                        器
                                            1,353,856,200       1,345,117,800
                                               3,074.00       2,917.50
      三井住友フィナンシャ
                                        461,000                   0.86
     17            日本    株式    銀行業
      ル  G 
                                            1,417,114,000       1,344,967,500
                                               2,539.50       2,473.50
                        輸送用
                                        532,400                   0.84
     18  本田技研          日本    株式
                        機器
                                            1,352,029,800       1,316,891,400
                                               2,754.50       2,656.00
                        情報・通
                                        483,800                   0.82
     19  ＫＤＤＩ          日本    株式
                        信業
                                            1,332,627,100       1,284,972,800
                                              20,420.00       20,120.00
                        電気機
                                         63,600                  0.82
     20  ファナック          日本    株式
                        器
                                            1,298,712,000       1,279,632,000
                                               8,202.00       7,887.00
      花 王                                162,000                   0.82
     21            日本    株式    化学
                                            1,328,724,000       1,277,694,000
                                               2,761.50       2,685.00
      伊 藤 忠                               465,800                   0.80
     22            日本    株式    卸売業
                                            1,286,306,700       1,250,673,000
                                              58,120.00       58,460.00
                                         21,200                  0.79
     23  ＳＭＣ          日本    株式    機械
                                            1,232,144,000       1,239,352,000
                                               1,386.00       1,310.50
      みずほフィナンシャル
                                        905,910                   0.76
     24            日本    株式    銀行業
      Ｇ
                                            1,255,591,260       1,187,195,055
                                              26,920.00       27,330.00
                        電気機
                                         43,000                  0.75
     25  東京エレクトロン          日本    株式
                        器
                                            1,157,560,000       1,175,190,000
                                               3,689.00       3,543.00
                        電気機
      日 立                                325,000                   0.74
     26            日本    株式
                        器
                                            1,198,925,000       1,151,475,000
                                               2,621.50       2,512.50
                                        436,900                   0.70
     27  三菱商事          日本    株式    卸売業
                                            1,145,333,350       1,097,711,250
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                               4,853.00       4,600.00
                                        235,900                   0.69
     28  東京海上ＨＤ          日本    株式    保険業
                                            1,144,822,700       1,085,140,000
                                               1,887.50       1,803.00
                                        577,000                   0.67
     29  三井物産          日本    株式    卸売業
                                            1,089,087,500       1,040,331,000
                                              15,130.00       14,740.00
                        サービス
                                         68,700                  0.65
     30  オリエンタルランド          日本    株式
                        業
                                            1,039,431,000       1,012,638,000
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         98.53%
       合計                         98.53%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       水産・農林業                         0.09%
       鉱業                         0.15%
       建設業                         2.42%
       食料品                         3.71%
       繊維製品                         0.48%
       パルプ・紙                         0.21%
       化学                         7.20%
       医薬品                         6.41%
       石油・石炭製品                         0.39%
       ゴム製品                         0.54%
       ガラス・土石製品                         0.77%
       鉄鋼                         0.55%
       非鉄金属                         0.65%
       金属製品                         0.56%
       機械                         5.40%
       電気機器                         15.30%
       輸送用機器                         6.94%
       精密機器                         2.70%
       その他製品                         2.75%
       電気・ガス業                         1.41%
       陸運業                         3.68%
       海運業                         0.15%
       空運業                         0.33%
                                 48/367


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       倉庫・運輸関連業                         0.18%
       情報・通信業                         10.00%
       卸売業                         4.64%
       小売業                         4.98%
       銀行業                         4.66%
       証券、商品先物取引業                         0.77%
       保険業                         1.83%
       その他金融業                         1.13%
       不動産業                         1.90%
       サービス業                         5.64%
       合計                         98.53%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
    株価指数先物
                 TOPIX   先物   2020  年 12 月           137    2,250,503,150
           日本                  買建                    2,226,935,000         1.42%
    取引
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

    (1)  投資状況     (2020   年 9 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         354,637,565,735                97.52
       投資証券
                      内　日本                   354,637,565,735                97.52
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    9,026,504,984               2.48
       純資産総額
                                         363,664,070,719               100.00
                                 49/367


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    その他の資産の投資状況
               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                    9,022,125,000               2.48
                内　日本                          9,022,125,000               2.48
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2020   年 9 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価        評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価        時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                                             636,705.80        596,000.00
                       投資証
                                       37,906                   6.21
     1 日本ビルファンド             日本
                       券
                                           24,134,970,345        22,591,976,000
                                             588,637.09        538,000.00
                       投資証
                                       39,144                   5.79
     2 ジャパンリアルエステイト             日本
                       券
                                           23,041,610,588        21,059,472,000
                                             351,044.12        355,500.00
                       投資証
                                       59,229                   5.79
     3 日本プロロジスリート             日本
                       券
                                           20,791,992,448        21,055,909,500
                                             166,262.54        162,800.00
                       投資証
                                       112,552                    5.04
     4 ＧＬＰ投資法人             日本
                       券
                                           18,713,182,061        18,323,465,600
                                             130,021.55        132,000.00
                       投資証
                                       126,582                    4.59
     5 野村不動産マスターＦ             日本
                       券
                                           16,458,388,425        16,708,824,000
                                             269,489.47        269,000.00
                       投資証
                                       55,850                   4.13
     6 大和ハウスリート投資法人             日本
                       券
                                           15,050,987,218        15,023,650,000
                                             154,902.73        161,300.00
                       投資証
                                       77,993                   3.46
     7 オリックス不動産投資             日本
                       券
                                           12,081,328,708        12,580,270,900
                                             154,961.41        162,400.00
                       投資証
                                       73,724                   3.29
     8 日本リテールファンド             日本
                       券
                                           11,424,375,477        11,972,777,600
                                             311,427.29        311,000.00
                       投資証
                                       37,181                   3.18
     9 アドバンス・レジデンス             日本
                       券
                                           11,579,178,197        11,563,291,000
                                             183,700.10        180,300.00
                       投資証
                                       55,331                   2.74
     10  産業ファンド             日本
                       券
                                           10,164,310,597        9,976,179,300
                                             112,365.65        116,700.00
      ユナイテッド・アーバン投資法                 投資証
                                       83,713                   2.69
     11               日本
      人                 券
                                            9,406,466,284        9,769,307,100
                                 50/367


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                                              72,258.49        77,600.00
                       投資証
                                       115,131                    2.46
     12  積水ハウス・リート投資             日本
                       券
                                            8,319,193,319        8,934,165,600
                                             314,168.48        326,500.00
                       投資証
                                       24,371                   2.19
     13  日本プライムリアルティ             日本
                       券
                                            7,656,600,184        7,957,131,500
                                             614,984.12        607,000.00
      日本アコモデーションファンド                 投資証
                                       13,007                   2.17
     14               日本
      投資法人                 券
                                            7,999,098,577        7,895,249,000
                                             396,021.79        399,500.00
                       投資証
                                       19,614                   2.15
     15  ＡＰＩ投資法人             日本
                       券
                                            7,767,571,568        7,835,793,000
                                             292,023.98        301,500.00
      日本ロジスティクスファンド投                 投資証
                                       25,576                   2.12
     16               日本
      資法人                 券
                                            7,468,805,404        7,711,164,000
                                             175,700.31        176,200.00
                       投資証
                                       43,621                   2.11
     17  ラサールロジポート投資             日本
                       券
                                            7,664,223,353        7,686,020,200
                                             609,159.88        629,000.00
      ケネディクス・オフィス投資法                 投資証
                                       12,109                   2.09
     18               日本
      人                 券
                                            7,376,317,024        7,616,561,000
                                              48,314.74        51,700.00
      ジャパン・ホテル・リート投資                 投資証
                                       126,098                    1.79
     19               日本
      法人                 券
                                            6,092,392,724        6,519,266,600
                                             134,434.07        136,900.00
                       投資証
                                       45,982                   1.73
     20  森ヒルズリート             日本
                       券
                                            6,181,547,490        6,294,935,800
                                             531,829.20        502,000.00
                       投資証
                                       11,216                   1.55
     21  三井不ロジパーク             日本
                       券
                                            5,964,996,334        5,630,432,000
                                             109,303.38        108,800.00
                       投資証
                                       49,383                   1.48
     22  大和証券リビング投資法人             日本
                       券
                                            5,397,729,260        5,372,870,400
                                             312,388.87        307,000.00
                       投資証
                                       17,081                   1.44
     23  コンフォリア・レジデンシャル             日本
                       券
                                            5,335,914,371        5,243,867,000
                                              30,895.32        31,200.00
                       投資証
                                       163,672                    1.40
     24  インヴィンシブル投資法人             日本
                       券
                                            5,056,699,894        5,106,566,400
                                             582,180.28        604,000.00
                       投資証
                                        8,340                   1.39
     25  大和証券オフィス投資法人             日本
                       券
                                            4,855,383,604        5,037,360,000
                                             117,637.18        121,100.00
                       投資証
                                       39,703                   1.32
     26  イオンリート投資             日本
                       券
                                            4,670,549,106        4,808,033,300
                                             188,052.71        185,900.00
      ケネディクス・レジデンシャル・                 投資証
                                       25,537                   1.31
     27               日本
      ネクスト投資法人                 券
                                            4,802,302,060        4,747,328,300
                                             349,578.89        358,000.00
                       投資証
                                       12,990                   1.28
     28  フロンティア不動産投資             日本
                       券
                                            4,541,029,817        4,650,420,000
                                             343,131.57        356,500.00
                       投資証
                                       12,714                   1.25
     29  日本リート投資法人             日本
                       券
                                            4,362,574,785        4,532,541,000
                                             120,719.86        122,900.00
                       投資証
                                       36,322                   1.23
     30  ジャパンエクセレント投資法人             日本
                       券
                                            4,384,786,880        4,463,973,800
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

                                 51/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ロ．投資有価証券の種類別投資比率
         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資証券                         97.52%
       合計                         97.52%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 東証  REIT  指数先物     2020
    不動産投信指
                                     5,250     8,951,250,000
           日本                  買建                    9,022,125,000         2.48%
    数先物取引
                 年 12 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

    (1)  投資状況     (2020   年 9 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          19,744,416,660               85.67
       国債証券
                       内　日本                   19,744,416,660               85.67
                                          1,561,428,800               6.77
       地方債証券
                       内　日本                   1,561,428,800               6.77
                                           834,245,300              3.62
       特殊債券
                       内　日本                    834,245,300              3.62
                                           728,935,900              3.16
       社債券
                       内　日本                    728,935,900              3.16
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     178,807,682              0.78
                                 52/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       純資産総額
                                          23,047,834,342               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2020   年 9 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                        株数、口数　　　　　　　　　　
                                        簿価単価      評価単価      利率  (%)   投資
                               また
          銘柄名       地域    種類                     簿価      時価     償還期限      比率
                        は　　　　　　　　　　　　　　
                                         ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                              額面金額
                                           100.90      100.70    0.100000
                    国債証
      １３７   ５年国債                         410,000,000                         1.79
     1           日本
                    券
                                        413,719,900      412,870,000      2023/09/20
                                           103.34      102.72    0.600000
                    国債証
      ３３４   １０年国債                         320,000,000                         1.43
     2           日本
                    券
                                        330,696,600      328,726,400      2024/06/20
                                           100.90      100.59    0.100000
                    国債証
      １３５   ５年国債                         290,000,000                         1.27
     3           日本
                    券
                                        292,634,800      291,719,700      2023/03/20
                                           101.85      101.31    0.100000
                    国債証
      ３４５   １０年国債                         280,000,000                         1.23
     4           日本
                    券
                                        285,188,400      283,682,000      2026/12/20
                                           100.95      100.75    0.100000
                    国債証
      １３８   ５年国債                         280,000,000                         1.22
     5           日本
                    券
                                        282,674,600      282,125,200      2023/12/20
                                           101.85      101.45    0.100000
                    国債証
      ３４９   １０年国債                         250,000,000                         1.10
     6           日本
                    券
                                        254,645,600      253,635,000      2027/12/20
                                           100.55      100.29    0.100000
                    国債証
      １３０   ５年国債                         247,000,000                         1.07
     7           日本
                    券
                                        248,367,880      247,723,710      2021/12/20
                                           101.80      101.43    0.100000
                    国債証
      ３４８   １０年国債                         240,000,000                         1.06
     8           日本
                    券
                                        244,321,400      243,453,600      2027/09/20
                                           101.12      100.81    0.100000
                    国債証
      １３９   ５年国債                         240,000,000                         1.05
     9           日本
                    券
                                        242,694,800      241,963,200      2024/03/20
                                           101.01      100.99    0.100000
                    国債証
      ３５８   １０年国債                         235,000,000                         1.03
     10            日本
                    券
                                        237,383,050      237,335,900      2030/03/20
                                           102.09      101.84    0.300000
                    国債証
      ３３７   １０年国債                         230,000,000                         1.02
     11            日本
                    券
                                        234,813,650      234,243,500      2024/12/20
                                           101.66      101.46    0.100000
                    国債証
      ３５０   １０年国債                         230,000,000                         1.01
     12            日本
                    券
                                        233,840,300      233,371,800      2028/03/20
                                           101.74      101.40    0.100000
                    国債証
      ３５２   １０年国債                         230,000,000                         1.01
     13            日本
                    券
                                        234,005,400      233,226,900      2028/09/20
                                           100.83      100.47    0.100000
                    国債証
      １３３   ５年国債                         230,000,000                         1.00
     14            日本
                    券
                                        231,916,100      231,090,200      2022/09/20
                                 53/367


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                                           101.86      101.42    0.100000
                    国債証
      ３４７   １０年国債                         215,000,000                         0.95
     15            日本
                    券
                                        219,015,550      218,055,150      2027/06/20
                                           103.21      102.51    0.500000
                    国債証
      ３３５   １０年国債                         210,000,000                         0.93
     16            日本
                    券
                                        216,751,500      215,277,300      2024/09/20
                                           101.47      101.36    0.100000
                    国債証
      ３５３   １０年国債                         210,000,000                         0.92
     17            日本
                    券
                                        213,101,050      212,862,300      2028/12/20
                                           103.31      102.55    0.800000
                    国債証
      ３２９   １０年国債                         200,000,000                         0.89
     18            日本
                    券
                                        206,638,800      205,100,000      2023/06/20
                                           101.11      101.03    0.100000
                    国債証
      １４３   ５年国債                         200,000,000                         0.88
     19            日本
                    券
                                        202,232,200      202,066,000      2025/03/20
                                           100.88      101.01    0.100000
                    国債証
      １４４   ５年国債                         200,000,000                         0.88
     20            日本
                    券
                                        201,764,000      202,038,000      2025/06/20
                                           100.58      100.87    0.100000
                    国債証
      ３５９   １０年国債                         200,000,000                         0.88
     21            日本
                    券
                                        201,167,250      201,746,000      2030/06/20
                                           101.20      100.93    0.100000
                    国債証
      １４１   ５年国債                         190,000,000                         0.83
     22            日本
                    券
                                        192,282,400      191,780,300      2024/09/20
                                           100.64      100.35    0.100000
                    国債証
      １３１   ５年国債                         190,000,000                         0.83
     23            日本
                    券
                                        191,223,600      190,682,100      2022/03/20
                                           101.44      101.12    0.100000
                    国債証
      ３５６   １０年国債                         185,000,000                         0.81
     24            日本
                    券
                                        187,676,100      187,077,550      2029/09/20
                                           101.84      101.43    0.100000
                    国債証
      ３５１   １０年国債                         180,000,000                         0.79
     25            日本
                    券
                                        183,319,600      182,586,600      2028/06/20
                                           100.52      100.27    0.100000
                    国債証
      ４０６   ２年国債                         180,000,000                         0.78
     26            日本
                    券
                                        180,948,600      180,487,800      2021/11/01
                                           100.85      100.53    0.100000
                    国債証
      １３４   ５年国債                         170,000,000                         0.74
     27            日本
                    券
                                        171,455,300      170,907,800      2022/12/20
                                           100.47      100.46    0.100000
                    国債証
      ４１４   ２年国債                         170,000,000                         0.74
     28            日本
                    券
                                        170,810,900      170,788,800      2022/07/01
                                           100.71      100.42    0.100000
                    国債証
      １３２   ５年国債                         170,000,000                         0.74
     29            日本
                    券
                                        171,215,500      170,715,700      2022/06/20
                                           102.74      101.85    0.800000
                    国債証
      ３２５   １０年国債                         160,000,000                         0.71
     30            日本
                    券
                                        164,384,000      162,969,600      2022/09/20
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         85.67%
       地方債証券                         6.77%
       特殊債券                         3.62%
       社債券                         3.16%
                                 54/367

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       合計                         99.22%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

       ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

    (1)  投資状況     (2020   年 9 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          9,236,353,768               95.60
       株式
                  内　中国                        3,669,875,438               37.99
                  内　台湾                        1,477,658,028               15.29
                  内　タイ                         317,235,910              3.28
                  内　シンガポール                          9,407,410             0.10
                  内　マレーシア                          64,007,743              0.66
                  内　インドネシア                          96,918,926              1.00
                  内　インド                         790,506,081              8.18
                  内　サウジアラビア                         258,594,991              2.68
                  内　ロシア                         792,015,103              8.20
                  内　トルコ                         144,031,149              1.49
                  内　カナダ                          12,965,155              0.13
                  内　メキシコ                         260,431,339              2.70
                  内　チリ                          56,818,181              0.59
                  内　ブラジル                         811,938,259              8.40
                  内　南アフリカ                         473,574,334              4.90
                  内　非上場                           375,721            0.00
                                            35,294,472              0.37
       投資証券
                  内　アメリカ                          21,268,762              0.22
                  内　メキシコ                          8,198,262             0.08
                                 55/367


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                  内　南アフリカ                          5,827,448             0.06
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     389,480,459              4.03
       純資産総額
                                          9,661,128,699              100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                     381,681,012              3.95
             内　シンガポール                              228,695,799              2.37
             内　アメリカ                              152,985,213              1.58
       為替予約取引（買建）                                     367,166,700              3.80
             内　日本                              367,166,700              3.80
       為替予約取引（売建）                                     133,399,402             △ 1.38
             内　日本                              133,399,402             △ 1.38
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2020   年 9 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                              株数、口数　　　　　　　　　　
                                               簿価単価      評価単価      投資
                                     また
           銘柄名         地域   種類    業種                     簿価      時価     比率
                              は　　　　　　　　　　　　　　
                                                ( 円 )     ( 円 )   (%)
                                    額面金額
      TAIWAN    SEMICONDUCTOR                                      1,264.33      1,568.84
                          情報技
                                          321,000                 5.21
     1               台湾   株式
                          術
      MANUFAC                                        405,852,087      503,597,640
      CHINA   CONSTRUCTION                                        82.03      68.38
                                         5,010,000                 3.55
     2               中国   株式   金融
      BANK-H                                        411,056,279      342,616,365
                          一般消
      ALIBABA     GROUP    HOLDING-
                                               25,035.55      29,299.19
                          費財・
                                           8,500                2.58
     3               中国   株式
      SP ADR                   サービ
                                              212,802,523      249,043,149
                          ス
      IND  & COMM   BK  OF  CHINA-                                 65.61      54.46
                                         4,060,000                 2.29
     4               中国   株式   金融
      H                                        266,419,796      221,121,810
                                                 560.84      450.49
                          エネル
      GAZPROM     PJSC-SPON     ADR                          428,390                 2.00
     5               ロシア   株式
                          ギー
                                              240,300,438      192,988,153
                                 56/367


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                          コミュニ
                                                 744.29      668.16
                          ケーショ
      CHINA   MOBILE    LTD                            282,000                 1.95
     6               中国   株式
                          ン・サー
                                              209,891,591      188,423,235
                          ビス
                          コミュニ
                                                7,171.15      6,900.07
                          ケーショ
      TENCENT     HOLDINGS     LTD                          23,900                1.71
     7               中国   株式
                          ン・サー
                                              171,390,635      164,911,793
                          ビス
                                                2,678.72      3,255.32
                          エネル
      RELIANCE     INDUSTRIES      LTD                         48,340                1.63
     8               インド   株式
                          ギー
                                              129,489,493      157,362,290
                                                1,059.84      1,095.22
                    ブラジ
      VALE   SA                                 135,590                 1.54
     9                  株式   素材
                    ル
                                              143,706,075      148,502,168
                                                 39.77      32.62
      BANK   OF  CHINA   LTD-H                           4,434,000                 1.50
     10               中国   株式   金融
                                              176,392,612      144,652,599
      PING   AN  INSURANCE
                                                1,113.13      1,084.49
                                          121,000                 1.36
     11               中国   株式   金融
      GROUP    CO-H
                                              134,689,637      131,223,593
      HON   HAI  PRECISION                                      305.84      280.28

                          情報技
                                          444,902                 1.29
     12               台湾   株式
                          術
      INDUSTRY                                        136,070,238      124,697,133
                                                7,778.73      6,003.09
                          エネル
      LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                           20,630                1.28
     13               ロシア   株式
                          ギー
                                              160,477,237      123,843,788
      SBERBANK     PJSC   -
                                                1,241.98      1,192.36
                                          103,800                 1.28
     14               ロシア   株式   金融
      SPONSORED      ADR
                                              128,927,727      123,767,591
      ITAU   UNIBANCO     HOLDING                                  486.85      420.44

                    ブラジ
                                          242,636                 1.06
     15                  株式   金融
                    ル
      S-PREF                                        118,129,809      102,015,821
      CHINA   PETROLEUM      &                                 46.08      42.58
                          エネル
                                         2,275,800                 1.00
     16               中国   株式
                          ギー
      CHEMICAL-H                                        104,884,179       96,921,770
                                                 128.74      111.05
                          エネル
      PTT  PCL-NVDR                                  775,900                 0.89
     17               タイ   株式
                          ギー
                                               99,894,008      86,167,575
                          一般消
                                                6,805.90      7,951.92
                          費財・
      JD.COM    INC-ADR                                10,700                0.88
     18               中国   株式
                          サービ
                                               72,823,304      85,085,630
                          ス
                                                1,152.64      1,463.05
                          情報技
      INFOSYS    LTD                                56,940                0.86
     19               インド   株式
                          術
                                               65,631,551      83,306,067
                                                 121.14      102.23
                          エネル
      CNOOC    LTD                                773,000                 0.82
     20               中国   株式
                          ギー
                                               93,650,902      79,030,361
                          コミュニ
                                               13,092.22      12,968.96
                          ケーショ
      BAIDU   INC  - SPON   ADR                            5,700                0.77
     21               中国   株式
                          ン・サー
                                               74,626,242      73,923,095
                          ビス
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                                                2,131.16      2,220.40
                          情報技
      MEDIATEK     INC                               33,003                0.76
     22               台湾   株式
                          術
                                               70,335,057      73,279,861
                    サウジ
      SAUDI   BASIC   INDUSTRIES                                   2,508.82      2,495.86
                                           28,123                0.73
     23               アラビ   株式   素材
      CORP                                         70,556,144      70,191,127
                    ア
                                                 397.71      361.32
                    ブラジ
      BANCO    BRADESCO      SA-PREF                           185,826                 0.69
     24                  株式   金融
                    ル
                                               73,906,725      67,143,115
                          コミュニ
      AMERICA     MOVIL   SAB  DE  C-
                                                 69.50      65.18
                    メキシ       ケーショ
                                         1,023,800                 0.69
     25                  株式
      SER  L            コ       ン・サー
                                               71,157,605      66,734,560
                          ビス
      AGRICULTURAL        BANK   OF                                39.32      32.76
                                         1,944,000                 0.66
     26               中国   株式   金融
      CHINA-H                                         76,457,047      63,685,440
      PETROBRAS      - PETROLEO                                    409.50      362.44
                    ブラジ       エネル
                                          170,300                 0.64
     27                  株式
                    ル       ギー
      BRAS-PR                                         69,740,164      61,725,014
      CHINA   MERCHANTS      BANK-                                 511.69      487.98
                                          118,500                 0.60
     28               中国   株式   金融
      H                                         60,637,415      57,826,519
      UNITED
                                                 63.31      100.10
                          情報技
                                          552,000                 0.57
     29               台湾   株式
      MICROELECTRONICS          CORP          術
                                               34,952,794      55,255,200
                                                 36.37      30.98

                          エネル
      PETROCHINA       CO  LTD-H                           1,654,000                 0.53
     30               中国   株式
                          ギー
                                               60,170,219      51,250,017
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         95.60%
       投資証券                         0.37%
       合計                         95.97%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         13.42%
       素材                         10.04%
       資本財・サービス                         2.97%
       一般消費財・サービス                         7.83%
       生活必需品                         4.17%
       ヘルスケア                         0.80%
       金融                         28.07%
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       情報技術                         13.43%
       コミュニケーション・サービス                         9.60%
       公益事業                         2.31%
       不動産                         2.96%
       合計                         95.60%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
    株価指数先物
                 MSCI   EMGMKT    2020  年 12 月           27    158,582,721
           アメリカ                  買建                     152,985,213        1.58%
    取引
                 SGX  MSCI   TAIWAN    2020  年
           シンガポー
                                      25    130,250,909
                             買建                     129,975,300        1.35%
           ル     10 月
                 SGX  CNX  NIFTY   ETS  2020
                                      28     66,604,486
                             買建                     66,615,489       0.69%
                 年 10 月
                 FTSE   CHINA   A50  2020  年
                                      20     32,110,036
                             買建                     32,105,010       0.33%
                 10 月
                 香港ドル買     / 円売   2020  年
                                  16,600,000        226,588,340
                             買建                     226,424,000        2.34%
    為替予約取引       日本
                 10 月
                 米ドル買    / 円売   2020  年 10
                                    970,000      102,969,554
                             買建                     102,616,300        1.06%
                 月
                 南アフリカ・ランド買          /
                                   6,110,000        38,192,011
                             買建                     38,126,400       0.39%
                 円売   2020  年 10 月
                 米ドル売    / 円買   2020  年 10

                                   1,260,983       133,411,291
                             売建                     133,399,402       △ 1.38%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       外国株式インデックスマザーファンド

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    (1)  投資状況     (2020   年 9 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         137,491,977,553                91.86
       株式
                 内　香港                         1,530,629,029               1.02
                 内　シンガポール                          426,625,388              0.29
                 内　イスラエル                          282,654,834              0.19
                 内　ノルウェー                          272,922,930              0.18
                 内　スウェーデン                         1,647,109,219               1.10
                 内　デンマーク                         1,260,445,258               0.84
                 内　イギリス                         6,136,599,260               4.10
                 内　アイルランド                          328,227,067              0.22
                 内　オランダ                         2,036,732,061               1.36
                 内　ベルギー                          454,440,329              0.30
                 内　フランス                         4,937,422,955               3.30
                 内　ドイツ                         4,505,399,512               3.01
                 内　スイス                         4,857,008,793               3.24
                 内　ポルトガル                          73,133,175              0.05
                 内　スペイン                         1,046,531,602               0.70
                 内　イタリア                         1,043,983,548               0.70
                 内　フィンランド                          492,199,225              0.33
                 内　オーストリア                          71,288,760              0.05
                 内　カナダ                         4,718,791,048               3.15
                 内　アメリカ                        98,500,025,086               65.81
                 内　オーストラリア                         2,721,635,191               1.82
                 内　ニュージーランド                          148,173,283              0.10
                                          3,504,548,796               2.34
       投資証券
                 内　香港                          86,503,667              0.06
                 内　シンガポール                          83,186,163              0.06
                 内　イギリス                          75,344,668              0.05
                 内　フランス                          59,150,056              0.04
                 内　カナダ                          22,057,590              0.01
                 内　アメリカ                         2,818,237,512               1.88
                 内　オーストラリア                          360,069,140              0.24
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    8,683,620,059               5.80
       純資産総額
                                         149,680,146,408               100.00
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    その他の資産の投資状況
               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                    8,862,388,648               5.92
             内　イギリス                              415,471,883              0.28
             内　ドイツ                             1,414,122,897               0.94
             内　カナダ                              336,535,030              0.22
             内　アメリカ                             6,472,242,263               4.32
             内　オーストラリア                              224,016,575              0.15
       為替予約取引（買建）                                    6,211,894,700               4.15
             内　日本                             6,211,894,700               4.15
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2020   年 9 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
           銘柄名        地域   種類   業種                     簿価       時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               7,116.00      12,070.72
                  アメリ      情報技
      APPLE   INC                               560,000                  4.52
     1                 株式
                  カ      術
                                             3,984,978,107       6,759,604,320
                                               16,288.12       21,928.10
                  アメリ      情報技
      MICROSOFT      CORP                            231,800                  3.40
     2                 株式
                  カ      術
                                             3,775,593,252       5,082,935,434
                         一般消
                                              196,332.74       332,728.30
                  アメリ      費財・
      AMAZON.COM       INC                            13,640                  3.03
     3                 株式
                  カ      サービ
                                             2,677,979,642       4,538,414,067
                         ス
                         コミュニ
                                               21,290.55       27,697.38
                  アメリ      ケーショ
      FACEBOOK      INC-CLASS     A                        77,350                  1.43
     4                 株式
                  カ      ン・サー
                                             1,646,831,011       2,142,392,498
                         ビス
                         コミュニ
                                              138,380.58       155,455.11
                  アメリ      ケーショ
      ALPHABET     INC-CL     C                           9,787                 1.02
     5                 株式
                  カ      ン・サー
                                             1,354,331,657       1,521,439,201
                         ビス
                                 61/367


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                         コミュニ
                                              138,595.03       155,104.91
                  アメリ      ケーショ
      ALPHABET     INC-CL    A                          9,630                 1.00
     6                 株式
                  カ      ン・サー
                                             1,334,670,513       1,493,660,341
                         ビス
                                               14,612.99       15,558.94
                  アメリ      ヘルス
      JOHNSON     & JOHNSON                             84,600                  0.88
     7                 株式
                  カ      ケア
                                             1,236,263,795       1,316,287,001
                                               11,952.65       12,619.88
                         生活必
      NESTLE    SA-REG                               95,900                  0.81
     8              スイス   株式
                         需品
                                             1,146,268,908       1,210,247,259
      PROCTER     & GAMBLE                                   12,897.54       14,522.10
                  アメリ      生活必
                                         79,417                  0.77
     9                 株式
                  カ      需品
      CO/THE                                      1,024,285,086       1,153,302,251
      VISA  INC-CLASS     A                                 19,532.47       21,100.75
                  アメリ      情報技
                                         54,400                  0.77
     10                 株式
                  カ      術
      SHARES                                      1,062,568,867       1,147,880,909
                                               24,859.50       55,971.37
                  アメリ      情報技
      NVIDIA    CORP                               19,750                  0.74
     11                 株式
                  カ      術
                                              490,975,956      1,105,434,637
                         一般消
                                               9,512.79      44,337.60
                  アメリ      費財・
      TESLA   INC                               23,850                  0.71
     12                 株式
                  カ      サービ
                                              226,880,271      1,057,451,903
                         ス
                                               30,985.32       35,573.13
                  アメリ      情報技
      MASTERCARD       INC  - A                         28,750                  0.68
     13                 株式
                  カ      術
                                              890,828,224      1,022,727,603
                         一般消
                                               23,377.77       28,789.23
                  アメリ      費財・
      HOME   DEPOT    INC                            34,800                  0.67
     14                 株式
                  カ      サービ
                                              813,550,370      1,001,865,482
                         ス
      BERKSHIRE      HATHAWAY
                                               22,882.52       22,264.55
                  アメリ
                                         44,700                  0.66
     15                 株式   金融
      INC-CL    B         カ
                                             1,022,852,182        995,225,474
                                               13,756.11       10,088.03

                  アメリ
      JPMORGAN      CHASE    & CO                         98,070                  0.66
     16                 株式   金融
                  カ
                                             1,349,068,094        989,333,102
      UNITEDHEALTH        GROUP                                29,536.60       32,179.07
                  アメリ      ヘルス
                                         30,496                  0.66
     17                 株式
                  カ      ケア
      INC                                       900,748,965       981,332,919
                         コミュニ
      VERIZON
                                               6,330.01       6,267.59
                  アメリ      ケーショ
                                         133,104                  0.56
     18                 株式
      COMMUNICATIONS         INC   カ      ン・サー
                                              842,550,569       834,241,566
                         ビス
      ROCHE    HOLDING     AG-                                35,708.41       36,835.80
                         ヘルス
                                         22,630                  0.56
     19              スイス   株式
                         ケア
      GENUSSCHEIN                                       808,083,073       833,594,335
                                               33,336.52       51,771.11
                  アメリ      情報技
      ADOBE    INC                               15,470                  0.54
     20                 株式
                  カ      術
                                              515,717,000       800,899,134
                                 62/367



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                         コミュニ
                                               15,609.94       13,267.32
                  アメリ      ケーショ
      WALT   DISNEY    CO/THE                            58,062                  0.51
     21                 株式
                  カ      ン・サー
                                              906,348,127       770,327,134
                         ビス
                                               18,126.29       26,180.21
                  アメリ      情報技
      SALESFORCE.COM         INC                          28,821                  0.50
     22                 株式
                  カ      術
                                              522,417,832       754,539,832
                                               6,149.83       5,415.90
                  アメリ      情報技
      INTEL   CORP                               136,400                  0.49
     23                 株式
                  カ      術
                                              838,848,366       738,729,033
                                               11,632.81       20,578.10
                  アメリ      情報技
      PAYPAL    HOLDINGS     INC                         35,850                  0.49
     24                 株式
                  カ      術
                                              417,037,415       737,724,885
                         コミュニ
                                               34,384.25       52,210.18
                  アメリ      ケーショ
      NETFLIX    INC                              14,120                  0.49
     25                 株式
                  カ      ン・サー
                                              485,506,276       737,207,798
                         ビス
                         コミュニ
      COMCAST     CORP-CLASS                                    4,625.15       4,887.96
                  アメリ      ケーショ
                                         146,390                  0.48
     26                 株式
                  カ      ン・サー
      A                                       677,077,310       715,548,464
                         ビス
                                               9,159.42       8,665.02
                  アメリ      ヘルス
      MERCK    & CO.  INC.                            81,171                  0.47
     27                 株式
                  カ      ケア
                                              743,485,566       703,348,338
                         コミュニ
                                               3,920.10       2,994.14
                  アメリ      ケーショ
      AT&T   INC                               228,791                  0.46
     28                 株式
                  カ      ン・サー
                                              896,889,408       685,032,285
                         ビス
                                               4,043.57       3,826.78
                  アメリ      ヘルス
      PFIZER    INC                               178,513                  0.46
     29                 株式
                  カ      ケア
                                              721,840,153       683,131,049
                                               5,632.47       5,175.73
                  アメリ      生活必
      COCA-COLA      CO/THE                            131,300                  0.45
     30                 株式
                  カ      需品
                                              739,549,671       679,574,137
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         91.86%
       投資証券                         2.34%
       合計                         94.20%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         2.50%
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       素材                         4.20%
       資本財・サービス                         8.96%
       一般消費財・サービス                         10.67%
       生活必需品                         7.73%
       ヘルスケア                         13.06%
       金融                         11.40%
       情報技術                         21.54%
       コミュニケーション・サービス                         8.20%
       公益事業                         3.17%
       不動産                         0.41%
       その他                         0.02%
       合計                         91.86%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
                 S&P500    E-MINI    FUTURE
    株価指数先物
                                     367    6,508,109,415
           アメリカ                  買建                    6,472,242,263         4.32%
    取引            2020  年 12 月
                 FT  100  2020  年 12 月             52    424,193,619

           イギリス                  買建                     415,471,883        0.28%
                 SPI  200  INDEX   2020  年 12

           オーストラリ
                                      20    221,786,978
                             買建                     224,016,575        0.15%
           ア
                 月
                 S&P/TSE    60  INDEX   2020
                                      22    336,820,881
           カナダ                  買建                     336,535,030        0.22%
                 年 12 月
                 SMI  2020  年 12 月               29    347,815,646

                             買建                     340,288,320        0.23%
           ドイツ
                 EURO   STOXX   50  2020  年 12

                                     270    1,100,895,566
                             買建                    1,073,834,577         0.72%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2020  年
                                   1,690,000       233,959,849
                             買建                     229,975,200        0.15%
    為替予約取引       日本
                 10 月
                 ユーロ買    / 円売   2020  年 10
                                   5,850,000       734,660,350
                             買建                     726,394,500        0.49%
                 月
                 スイス・フラン買        / 円売
                                   2,150,000       250,075,890
                             買建                     247,336,000        0.17%
                 2020  年 10 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                   3,050,000       245,098,320
                             買建                     241,011,000        0.16%
                 2020  年 10 月
                                 64/367

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                 米ドル買    / 円売   2020  年 10
                                  43,600,000       4,609,110,320
                             買建                    4,612,444,000         3.08%
                 月
                 豪ドル買    / 円売   2020  年 10
                                   2,050,000       158,565,405
                             買建                     154,734,000        0.10%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

    (1)  投資状況     (2020   年 9 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                     316,485,888              1.21
                 内　アメリカ                          316,485,888              1.21
                                          25,019,874,099               95.87
       投資証券
                 内　ガーンジィ                          51,719,538              0.20
                 内　マン島                           5,014,960             0.02
                 内　韓国                          18,868,149              0.07
                 内　香港                          450,338,208              1.73
                 内　シンガポール                         1,157,038,402               4.43
                 内　イスラエル                          11,026,671              0.04
                 内　イギリス                         1,291,530,960               4.95
                 内　アイルランド                          28,472,790              0.11
                 内　オランダ                          37,334,256              0.14
                 内　ベルギー                          305,113,975              1.17
                 内　フランス                          391,804,682              1.50
                 内　ドイツ                          61,443,049              0.24
                 内　スペイン                          101,332,545              0.39
                 内　イタリア                           2,277,973             0.01
                 内　カナダ                          485,774,291              1.86
                 内　アメリカ                        18,582,460,608               71.20
                 内　オーストラリア                         1,918,090,185               7.35
                 内　ニュージーランド                          120,232,857              0.46
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     760,873,999              2.92
                                 65/367

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       純資産総額
                                          26,097,233,986               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                     768,363,594              2.94
               内　ドイツ                            262,669,218              1.01
               内　アメリカ                            505,694,376              1.94
       為替予約取引（買建）                                     469,201,300              1.80
               内　日本                            469,201,300              1.80
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2020   年 9 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名          地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               9,661.76      10,538.73
                         投資証
      PROLOGIS     INC                             159,419                  6.44
     1                アメリカ
                         券
                                            1,540,281,894       1,680,075,073
                                              62,377.77       80,774.06
                         投資証
      EQUINIX    INC                              19,100                  5.91
     2                アメリカ
                         券
                                            1,191,416,233       1,542,784,699
                                              13,453.52       15,607.61
                         投資証
      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                       58,078                  3.47
     3                アメリカ
                         券
                                             781,356,043       906,459,122
                                              22,117.80       23,372.27
                         投資証
      PUBLIC    STORAGE                               32,800                  2.94
     4                アメリカ
                         券
                                             725,466,971       766,610,718
                                               8,299.90       5,766.10
                         投資証
      WELLTOWER       INC                            90,100                  1.99
     5                アメリカ
                         券
                                             747,826,140       519,525,610
                                               1,118.61       1,372.40
                     オースト    投資証
      GOODMAN     GROUP                            373,110                  1.96
     6
                     ラリア    券
                                             417,373,596       512,059,224
                                               7,700.01       6,464.38
                         投資証
      REALTY    INCOME    CORP                          74,917                  1.86
     7                アメリカ
                         券
                                             576,865,434       484,291,956
      AVALONBAY      COMMUNITIES                                  21,697.99       15,607.61
                         投資証
                                         30,400                  1.82
     8                アメリカ
                         券
      INC                                       659,620,733       474,471,526
                                              14,541.36       6,770.14
                         投資証
      SIMON   PROPERTY     GROUP    INC                      66,047                  1.71
     9                アメリカ
                         券
                                             960,419,810       447,147,569
                                 66/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ALEXANDRIA       REAL   ESTATE                               17,096.75       16,920.59
                         投資証
                                         25,300                  1.64
     10                アメリカ
                         券
      EQUIT                                       432,548,192       428,091,028
                                               8,551.07       5,405.32
                         投資証
      EQUITY    RESIDENTIAL                               73,900                  1.53
     11                アメリカ
                         券
                                             631,928,905       399,453,296
                                               1,053.99        849.71
                         投資証
      LINK   REIT                               461,400                  1.50
     12                香港
                         券
                                             486,317,077       392,057,348
                                               5,803.97       4,504.96
                         投資証
      VENTAS    INC                              80,479                  1.39
     13                アメリカ
                         券
                                             467,105,232       362,554,998
                                               3,161.30       2,962.40
                         投資証
      INVITATION      HOMES    INC                        120,997                  1.37
     14                アメリカ
                         券
                                             382,515,697       358,441,513
      HEALTHPEAK       PROPERTIES                                  3,491.71       2,861.89
                         投資証
                                        116,200                  1.27
     15                アメリカ
                         券
      INC                                       405,746,026       332,551,618
                                               1,204.39       1,267.27
                         投資証
      SEGRO    PLC                              253,460                  1.23
     16                イギリス
                         券
                                             305,291,043       321,202,274
                                              11,108.57       11,345.99
                         投資証
      EXTRA    SPACE   STORAGE     INC                       27,900                  1.21
     17                アメリカ
                         券
                                             309,929,525       316,553,177
                         投資信
      VANGUARD      REAL   ESTATE                                8,531.81       8,328.57
                                         38,000                  1.21
     18                アメリカ    託受益
      ETF                                       324,212,462       316,485,888
                         証券
                                              16,760.41       14,842.68
                         投資証
      SUN  COMMUNITIES       INC                         21,200                  1.21
     19                アメリカ
                         券
                                             355,322,952       314,664,858
                                               3,719.18       3,910.36
                         投資証
      DUKE   REALTY    CORP                           80,400                  1.20
     20                アメリカ
                         券
                                             299,026,296       314,393,587
      MID-AMERICA       APARTMENT                                 14,010.03       12,202.97
                         投資証
                                         24,928                  1.17
     21                アメリカ
                         券
      COMM                                       349,242,952       304,195,686
                                              31,711.22       21,117.68
                         投資証
      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                      14,067                  1.14
     22                アメリカ
                         券
                                             446,083,234       297,062,405
                                               2,560.99       2,474.66
                         投資証
      VICI  PROPERTIES      INC                          115,200                  1.09
     23                アメリカ
                         券
                                             295,033,706       285,081,062
                                              13,952.48       8,493.62
                         投資証
      BOSTON    PROPERTIES      INC                        30,600                  1.00
     24                アメリカ
                         券
                                             426,948,293       259,904,894
                                               8,546.73       6,890.75
                         投資証
      WP  CAREY    INC                             37,600                  0.99
     25                アメリカ
                         券
                                             321,360,538       259,092,350
      EQUITY    LIFESTYLE                                     7,644.79       6,522.57
                         投資証
                                         36,600                  0.91
     26                アメリカ
                         券
      PROPERTIES                                       279,802,341       238,726,062
                                               4,897.05       3,419.45
                         投資証
      UDR  INC                                64,400                  0.84
     27                アメリカ
                         券
                                             315,371,190       220,212,966
      MEDICAL     PROPERTIES      TRUST                              2,167.10       1,861.02
                         投資証
                                        115,300                  0.82
     28                アメリカ
                         券
      INC                                       249,868,579       214,575,837
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                                              11,456.44       9,460.63
                         投資証
      CAMDEN     PROPERTY     TRUST                         21,300                  0.77
     29                アメリカ
                         券
                                             244,022,727       201,511,547
                                                270.48       172.11
                     オースト    投資証
      SCENTRE     GROUP                            1,164,910                   0.77
     30
                     ラリア    券
                                             315,143,334       200,501,047
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         1.21%
       投資証券                         95.87%
       合計                         97.08%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの


                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 DJ  US  REIT   IDXFTRS
    不動産投信指
                                      153     518,159,626
           アメリカ                  買建                     505,694,376        1.94%
    数先物取引            2020  年 12 月
                 STOXX600     REIT   IDXFTR
                                      280     270,139,037
           ドイツ                  買建                     262,669,218        1.01%
                 2020  年 12 月
                 ユーロ買    / 円売   2020  年 10
                                   1,260,000       156,034,996
                             買建                     156,454,200        0.60%
    為替予約取引       日本
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2020  年
                                    50,000       6,781,740
                             買建                      6,804,000       0.03%
                 10 月
                 シンガポール・ドル買          /
                                    200,000       15,352,632
                             買建                     15,458,000       0.06%
                 円売   2020  年 10 月
                 米ドル買    / 円売   2020  年 10

                                   2,570,000       271,828,474
                             買建                     271,880,300        1.04%
                 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                    70,000       5,516,140
                             買建                      5,531,400       0.02%
                 2020  年 10 月
                                 68/367


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                 豪ドル買    / 円売   2020  年 10
                                    90,000       6,682,702
                             買建                      6,793,200       0.03%
                 月
                 ニュージーランド・ドル
                                    90,000       6,346,674
                             買建                      6,280,200       0.02%
                 買 / 円売   2020  年 10 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

    (1)  投資状況     (2020   年 9 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          15,625,309,172               95.91
       国債証券
                  内　中国                         984,396,788              6.04
                  内　タイ                        1,441,640,464               8.85
                  内　マレーシア                        1,194,507,528               7.33
                  内　フィリピン                          28,510,476              0.17
                  内　インドネシア                        1,529,497,754               9.39
                  内　ポーランド                        1,218,650,451               7.48
                  内　ロシア                        1,261,778,674               7.74
                  内　ハンガリー                         566,293,983              3.48
                  内　ルーマニア                         445,879,060              2.74
                  内　トルコ                         358,837,605              2.20
                  内　チェコ                         701,794,637              4.31
                  内　メキシコ                        1,461,405,415               8.97
                  内　ドミニカ共和国                          20,355,387              0.12
                  内　コロンビア                         882,757,047              5.42
                  内　ペルー                         522,540,371              3.21
                  内　チリ                         445,175,875              2.73
                  内　ブラジル                        1,402,015,615               8.61
                  内　ウルグアイ                          21,113,238              0.13
                  内　南アフリカ                        1,138,158,804               6.99
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     666,731,575              4.09
       純資産総額
                                          16,292,040,747               100.00
    その他の資産の投資状況

                                 69/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                     313,460,265              1.92
                内　日本                           313,460,265              1.92
       為替予約取引（売建）                                      7,405,300            △ 0.05
                内　日本                            7,405,300            △ 0.05
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2020   年 9 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                        株数、口数　　　　　　　　　　
                                         簿価単価      評価単価      利率  (%)   投資
                               また
          銘柄名        地域    種類                    簿価      時価     償還期限      比率
                        は　　　　　　　　　　　　　　
                                          ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                              額面金額
      Brazil   Notas   do
                                           113.71      110.94    10.000000
                     国債証
                                   13,310,000                        1.70
     1 Tesouro    Nacional    Serie   ブラジル
                     券
                                        284,082,713      277,169,952      2023/01/01
      F
      Brazil   Notas   do
                                           117.67      112.97    10.000000
                     国債証
                                   10,690,000                        1.39
     2 Tesouro    Nacional    Serie   ブラジル
                     券
                                        236,122,009      226,683,799      2025/01/01
      F
      REPUBLIC     OF  SOUTH                              113.86      115.68    10.500000
                 南アフリ    国債証
                                   30,050,000                        1.33
     3
                 カ    券
      AFRICA                                  213,852,703      217,270,890      2026/12/21
      Brazil   Letras   do
                                           87.56      86.55     －
                     国債証
                                   12,700,000                        1.27
     4            ブラジル
      Tesouro    Nacional           券
                                        208,746,106      206,317,024      2023/07/01
      Brazil   Letras   do

                                           84.24      82.83     －
                     国債証
                                   12,700,000                        1.21
     5            ブラジル
      Tesouro    Nacional           券
                                        200,833,250      197,456,477      2024/01/01
                                           119.44      118.52    8.500000

                     国債証
      Mexican    Bonos                         30,730,000                        1.06
     6            メキシコ
                     券
                                        173,242,464      171,921,099      2029/05/31
      Poland   Government                                 112.99      112.82    2.750000
                 ポーラン    国債証
                                   5,450,000                        1.03
     7
                 ド    券
      Bond                                  168,727,967      168,480,079      2029/10/25
      Poland   Government                                 108.01      107.91    2.500000
                 ポーラン    国債証
                                   5,500,000                        1.00
     8
                 ド    券
      Bond                                  162,772,577      162,623,384      2024/04/25
                                           112.22      111.45    7.500000
                     国債証
      Mexican    Bonos                         30,230,000                        0.98
     9            メキシコ
                     券
                                        160,128,914      159,024,528      2027/06/03
      Brazil   Notas   do
                                           119.85      113.44    10.000000
                     国債証
                                   7,250,000                        0.95
     10  Tesouro    Nacional    Serie   ブラジル
                     券
                                        163,100,319      154,374,709      2027/01/01
      F
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                                           103.41      103.33    6.500000
                     国債証
      Mexican    Bonos                         31,450,000                        0.94
     11            メキシコ
                     券
                                        153,511,878      153,399,060      2022/06/09
                                           103.03      105.67    6.000000
                 コロンビ    国債証
      Colombian     TES                      5,090,000,000                         0.90
     12
                 ア    券
                                        142,648,512      146,310,461      2028/04/28
      REPUBLIC     OF  SOUTH                              77.49      76.91    8.750000
                 南アフリ    国債証
                                   29,520,000                        0.87
     13
                 カ    券
      AFRICA                                  142,972,740      141,898,950      2048/02/28
      Poland   Government                                 111.37      111.79    2.750000
                 ポーラン    国債証
                                   4,500,000                        0.85
     14
                 ド    券
      Bond                                  137,320,443      137,839,536      2028/04/25
                                           120.74      119.08    10.000000
                     国債証
      Mexican    Bonos                         24,150,000                        0.83
     15            メキシコ
                     券
                                        137,633,670      135,741,469      2024/12/05
                                           115.66      115.31    7.500000
                 コロンビ    国債証
      Colombian     TES                      4,310,000,000                         0.83
     16
                 ア    券
                                        135,594,048      135,181,391      2026/08/26
      REPUBLIC     OF  SOUTH                              91.32      91.11    8.000000
                 南アフリ    国債証
                                   22,900,000                        0.80
     17
                 カ    券
      AFRICA                                  130,706,043      130,404,050      2030/01/31
      Brazil   Letras   do
                                           95.80      96.14     －
                     国債証
                                   7,200,000                        0.80
     18            ブラジル
      Tesouro    Nacional           券
                                        129,470,654      129,932,847      2022/01/01
                                           107.04      106.98    7.000000

                 コロンビ    国債証
      Colombian     TES                      4,335,000,000                         0.77
     19
                 ア    券
                                        126,215,363      126,143,436      2022/05/04
                                           123.82      122.71    10.000000
                 コロンビ    国債証
      Colombian     TES                      3,650,000,000                         0.75
     20
                 ア    券
                                        122,929,488      121,830,459      2024/07/24
      Thailand    Government                                 124.17      125.32    3.775000
                     国債証
                                   29,000,000                        0.75
     21            タイ
                     券
      Bond                                  120,277,842      121,389,795      2032/06/25
                                           110.54      109.80    8.000000
                     国債証
      Mexican    Bonos                         22,750,000                        0.72
     22            メキシコ
                     券
                                        118,698,925      117,909,682      2023/12/07
                                           112.38      111.24    8.000000
                     国債証
      Mexican    Bonos                         22,000,000                        0.71
     23            メキシコ
                     券
                                        116,698,507      115,512,654      2024/09/05
      Poland   Government                                 109.25      109.70    2.500000
                 ポーラン    国債証
                                   3,740,000                        0.69
     24
                 ド    券
      Bond                                  111,961,178      112,418,221      2026/07/25
      Thailand    Government                                 129.93      129.08    4.875000
                     国債証
                                   26,050,000                        0.69
     25            タイ
                     券
      Bond                                  113,053,415      112,315,596      2029/06/22
      Poland   Government                                 112.47      111.24    5.750000
                 ポーラン    国債証
                                   3,610,000                        0.68
     26
                 ド    券
      Bond                                  111,257,478      110,034,901      2022/09/23
      Poland   Government                                 109.42      110.03    2.500000
                 ポーラン    国債証
                                   3,640,000                        0.67
     27
                 ド    券
      Bond                                  109,131,131      109,747,499      2027/07/25
      Poland   Government                                 112.55      112.65    3.250000
                 ポーラン    国債証
                                   3,550,000                        0.67
     28
                 ド    券
      Bond                                  109,482,248      109,578,545      2025/07/25
      China   Government                                  101.14      100.09    3.120000
                     国債証
                                   7,000,000                        0.67
     29            中国
                     券
      Bond                                  109,952,827      108,816,535      2026/12/05
      Brazil   Letras   do
                                           93.37      93.36     －
                     国債証
                                   6,100,000                        0.66
     30            ブラジル
      Tesouro    Nacional           券
                                        106,910,428      106,896,689      2022/07/01
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    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         95.91%
       合計                         95.91%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
                 ルーマニア・レイ買         / 円
                                   1,343,000        34,890,628
                             買建                     34,219,640       0.21%
    為替予約取引       日本
                 売  2020  年 10 月
                 ブラジル・レアル買         / 円

                                    800,000       14,991,672
                             買建                     15,016,000       0.09%
                 売  2020  年 10 月
                 チェコ・コルナ買        / 円売

                                   1,293,000        5,857,677
                             買建                      5,909,010       0.04%
                 2020  年 10 月
                 ハンガリー・フォリント
                                  70,120,000        24,772,365
                             買建                     23,826,775       0.15%
                 買 / 円売   2020  年 10 月
                 メキシコ・ペソ買        / 円売

                                  19,343,000        92,918,722
                             買建                     91,105,530       0.56%
                 2020  年 10 月
                 ポーランド・ズロチ買          /
                                   3,785,000       108,151,462
                             買建                     103,671,150        0.64%
                 円売   2020  年 10 月
                 ロシア・ルーブル買         / 円

                                   8,000,000        10,573,920
                             買建                     10,640,000       0.07%
                 売  2020  年 10 月
                 南アフリカ・ランド買          /

                                   4,659,000        29,304,131
                             買建                     29,072,160       0.18%
                 円売   2020  年 10 月
                 米ドル売    / 円買   2020  年 10

                                    70,000       7,374,262
                             売建                      7,405,300      △ 0.05%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
                                 72/367


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       外国債券インデックスマザーファンド

    (1)  投資状況     (2020   年 9 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         213,447,242,972                98.10
       国債証券
                  内　ユーロ                       88,124,836,574               40.50
                  内　シンガポール                         903,161,427              0.42
                  内　マレーシア                        1,084,589,141               0.50
                  内　イスラエル                         821,220,423              0.38
                  内　ノルウェー                         433,246,776              0.20
                  内　スウェーデン                         629,782,284              0.29
                  内　デンマーク                        1,094,156,208               0.50
                  内　イギリス                       14,014,177,264                6.44
                  内　ポーランド                        1,322,194,886               0.61
                  内　カナダ                        4,077,153,369               1.87
                  内　アメリカ                       94,157,237,871               43.27
                  内　メキシコ                        1,587,349,940               0.73
                  内　オーストラリア                        5,198,136,809               2.39
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    4,137,652,403               1.90
       純資産総額
                                         217,584,895,375               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                    2,546,752,240               1.17
                内　日本                          2,546,752,240               1.17
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2020   年 9 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                 73/367



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                       株数、口数　　　　　　　　　　
                                        簿価単価       評価単価       利率  (%)   投資
                              また
          銘柄名       地域   種類                     簿価       時価     償還期限     比率
                       は　　　　　　　　　　　　　　
                                         ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                             額面金額
      United   States   Treasury                              100.27       100.30    0.250000
                    国債
                                  13,200,000                         0.64
     1           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,400,376,565       1,400,749,680       2023/04/15
      FRENCH
                                          182.46       188.91    4.500000
                    国債
                                  3,764,000                         0.41
     2           ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        852,820,455       882,938,469      2041/04/25
      United   States   Treasury                              114.01       120.78    3.125000

                    国債
                                  6,900,000                         0.41
     3           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  832,310,951       881,783,857      2028/11/15
      United   States   Treasury                              108.99       118.38    2.875000
                    国債
                                  6,700,000                         0.39
     4           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  772,600,691       839,162,645      2028/08/15
      United   States   Treasury                              100.03       100.02    0.625000
                    国債
                                  7,800,000                         0.38
     5           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  825,552,040       825,429,805      2030/05/15
      GERMAN
                                          106.12       106.32    0.250000
                    国債
                                  6,200,000                         0.38
     6           ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        817,041,455       818,539,566      2027/02/15
      United   States   Treasury                              107.23       117.14    2.625000

                    国債
                                  6,600,000                         0.38
     7           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  748,793,575       818,021,054      2029/02/15
      United   States   Treasury                              108.81       117.96    2.875000
                    国債
                                  6,500,000                         0.37
     8           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  748,300,124       811,210,920      2028/05/15
      FRENCH
                                          123.58       123.48    2.750000
                    国債
                                  5,199,000                         0.37
     9           ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        797,822,048       797,156,644      2027/10/25
      United   States   Treasury                              98.53      109.19    1.625000

                    国債
                                  6,900,000                         0.37
     10            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  719,354,407       797,145,339      2029/08/15
      United   States   Treasury                              99.82      100.07    0.250000
                    国債
                                  7,500,000                         0.36
     11            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  792,122,412       794,118,930      2025/06/30
      GERMAN
                                          172.39       173.63    4.000000
                    国債
                                  3,571,000                         0.35
     12            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        764,418,032       769,921,245      2037/01/04
      United   States   Treasury                              105.45       112.97    2.375000
                    国債
                                  6,400,000                         0.35
     13            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  714,031,010       764,983,091      2027/05/15
      United   States   Treasury                              99.94      110.46    1.750000
                    国債
                                  6,450,000                         0.35
     14            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  682,062,642       753,844,678      2029/11/15
      United   States   Treasury                              100.04       103.16    1.625000
                    国債
                                  6,668,000                         0.33
     15            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  705,770,699       727,816,774      2022/11/15
      United   States   Treasury                              103.96       111.81    2.250000
                    国債
                                  6,140,000                         0.33
     16            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  675,377,854       726,344,169      2027/02/15
      GERMAN
                                          102.17       101.91     －
                    国債
                                  5,730,000                         0.33
     17            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        726,970,822       725,090,752      2023/04/14
      United   States   Treasury                              103.32       108.43    2.375000

                    国債
                                  6,162,000                         0.32
     18            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  673,636,149       706,943,744      2024/08/15
                                 74/367


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      United   States   Treasury                              125.03       147.20    3.375000
                    国債
                                  4,520,000                         0.32
     19            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  597,918,246       703,948,298      2048/11/15
      GERMAN
                                          165.72       164.25    5.500000
                    国債
                                  3,448,000                         0.32
     20            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        709,549,160       703,246,897      2031/01/04
      FRENCH

                                          105.66       107.80    0.500000
                    国債
                                  5,250,000                         0.32
     21            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        688,817,864       702,766,190      2029/05/25
      United   States   Treasury                              103.71       112.43    2.250000

                    国債
                                  5,900,000                         0.32
     22            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  647,428,499       701,854,241      2027/08/15
      FRENCH
                                          111.89       110.73    2.250000
                    国債
                                  5,086,000                         0.32
     23            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        706,668,374       699,329,532      2024/05/25
      United   States   Treasury                              107.65       116.62    2.750000

                    国債
                                  5,650,000                         0.32
     24            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  643,535,271       697,149,262      2028/02/15
      FRENCH
                                          126.39       127.79    2.500000
                    国債
                                  4,387,000                         0.32
     25            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        688,524,140       696,137,099      2030/05/25
      United   States   Treasury                              101.11       104.04    2.000000

                    国債
                                  6,287,000                         0.32
     26            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  672,594,488       692,077,159      2022/11/30
      United   States   Treasury                              117.11       138.32    3.000000
                    国債
                                  4,700,000                         0.32
     27            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  582,356,506       687,849,812      2049/02/15
      FRENCH
                                          108.20       108.40    1.000000
                    国債
                                  5,101,000                         0.32
     28            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        685,356,431       686,621,363      2025/11/25
      United   States   Treasury                              103.11       110.05    2.250000

                    国債
                                  5,840,000                         0.31
     29            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  637,131,070       679,992,850      2025/11/15
      United   States   Treasury                              102.85       108.39    2.250000
                    国債
                                  5,921,000                         0.31
     30            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  644,301,655       679,000,267      2024/11/15
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         98.10%
       合計                         98.10%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

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                                                      ( 単位：円     )
                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
                 豪ドル買    / 円売   2020  年 10
                                    227,000       16,954,471
                             買建                      17,133,960       0.01%
    為替予約取引       日本
                 月
                 豪ドル買    / 円売   2020  年 11
                                    212,000       15,992,622
                             買建                      15,997,520       0.01%
                 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                    383,000       30,248,305
                             買建                      30,257,000       0.01%
                 2020  年 11 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                    167,000       13,162,773
                             買建                      13,196,340       0.01%
                 2020  年 10 月
                 デンマーク・クローネ
                                   1,788,000        29,831,349
                             買建                      29,823,840       0.01%
                 買 / 円売   2020  年 11 月
                 米ドル買    / 円売   2020  年 10

                                   3,552,000       374,327,566
                             買建                     375,766,080        0.17%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2020  年
                                    342,000       46,388,538
                             買建                      46,539,360       0.02%
                 10 月
                 英ポンド買     / 円売   2020  年
                                    194,000       26,368,712
                             買建                      26,393,700       0.01%
                 11 月
                 シンガポール・ドル買          /
                                    331,000       25,575,708
                             買建                      25,569,750       0.01%
                 円売   2020  年 11 月
                 米ドル買    / 円売   2020  年 11

                                   4,552,000       481,037,607
                             買建                     481,374,000        0.22%
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2020  年 10
                                  11,957,000       1,492,095,754
                             買建                    1,484,700,690         0.68%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    （参考情報）運用実績

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                          第２　【管理及び運営】

                         １　  【申込(販売)手続等】

      受益権    の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

    す。
    　当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
    ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
    す。
    　｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
    い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
    　販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                              1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単
    位をもって、取得の申込みに応じることができます。
    　ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロン
    ドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の                        日 を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行
    ないません。
    　お買付価額（        1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
    　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
    課されます。なお、           「分配金再投資コース」の収益分配金の                      再投資の際には、申込手数料はかかりませ
    ん。
      継続申込期間においては、               委託会社の各営業日の午後               3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みに
    かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
    て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
    　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国にお
    ける非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大
    な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する
    障害等）が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受
    付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
    　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
    の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
    数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
    に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
    るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
    機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
    を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
    り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
    る信託を設定した旨の通知を行ないます。
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                         ２　  【換金(解約)手続等】

    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務

    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
    ＜一部解約＞
      　受益者は、自己に帰属する受益権について、                         最低単位を      1 口単位として販売会社が定める単位                   をもっ
      て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
       ただし、販売会社は、            ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロ
      ンドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日を                            一部解約請求受付日とする一部解約の実行の請求の
      受付けを行ないません。
      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
      　解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
      た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

         電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
        （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
      　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情

      （投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災
      害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならび
      に資金の受渡しに関する障害等）が発生した場合には                             、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること
      ができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行
      なった当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行
      の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準
      価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額としま
      す。
      　一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
      5 営業日目から受益者に支払います。
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
    　一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

    請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
                                 79/367


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    と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
    数の減少の記載または記録が行なわれます。
                         ３　【資産管理等の概要】


    (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          1 万口当たりの価額をい
      います。
      　純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
      価（注    1 、注  2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
       （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

          ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
       （注  2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
          ・東京証券取引所第一部上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価し
          ます。
          ・外国の株式：原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場また
          は海外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価し
          ます。
          ・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日
          の最終相場で評価します。
          ・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日に
          知り得る直近の日の最終相場で評価します。
          ・わが国および外国の公社債：原則として、次の                           1. ～ 3. に掲げるいずれかの価額で評価しま
          す。
          1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
          2 ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
          3 ．価格情報会社の提供する価額
      　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
      　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧に             なる  こともできます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

          電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
       ・委託会社のホームページ
       　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

       該当事項はありません。
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    (3)  【信託期間】
       無期限とします。ただし、              (5)  ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

     　毎年    9 月 8 日から翌年      9 月 7 日までとします。
     　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
     業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
     ものとします。
    (5)  【その他】

      ①　信託の終了
        1 ．委託会社は、受益権の口数が                 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
        受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
        のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
        あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
        を定め、当該決議の日の             2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 ．において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．前  2 ．から前     4 ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
        該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
        場合であって、前          2 ．から前     4 ．までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
        6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        7 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の            投資信託委託会社          に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された
        場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ②　信託約款の変更等

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
        信託及び投資法人に関する法律第                  16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
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        す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の                                  1 ．から    7 ．までに定める以外の方法
        に よって変更することができないものとします。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項（前       1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
        に限り、前      1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
        する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
        よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の                           2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 ．において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
        6 ．前  2 ．から前     5 ．までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
        いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
        思表示をしたときには適用しません。
        7 ．前  1 ．から前     6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
        にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
        8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1. から前    7. まで
        の規定にしたがいます。
      ③　反対受益者の受益権買取請求の不適用

       　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                              18 条第  1 項に定める反対受益者による受益権
       買取請求の規定の適用を受けません。
     ④　運用報告書

        1 ． 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した       交付運用報告書        （ 投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  4 項に定める運用報告
        書）  を 計算期間の末日ごと           に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。ま
        た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ． 委託  会社は、運用報告書（全体版）（                  投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  1 項に定める
        運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
          アドレス　      https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、こ
        れを交付します。
     ⑤　公告

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        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 ．前  1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ⑥　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          ４　【受益者の権利等】

    　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
    　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    ①　収益分配金および償還金にかかる請求権
      　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における
      信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利
      を有します。
      　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 当該収
      益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
      当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
      の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                                               ) に、原則とし
      て決算日から起算して            5 営業日までに支払います。
      　上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
      て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
      口座簿に記載または記録されます。
      　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 信託終
      了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
      に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
      ついては原則として取得申込者とします。                       ) に、原則として信託終了日から起算して                      5 営業日までに支払
      います。
      　収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
      　受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終
      了による償還金については支払開始日から                       10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
      託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    ②　換金請求権

      　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金
      （解約）手続等」をご参照下さい
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      換金（解約）手続等」をご参照下さい。

                        第３　【ファンドの経理状況】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            4 期計算期間（       2019  年 9 月 10 日か
    ら 2020  年 9 月 7 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       ｉＦｒｅｅ      ８資産バランス
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第3期              第4期
                                 2019年9月9日現在              2020年9月7日現在
      資産の部
       流動資産
                                        8,805,078              40,515,304
         金銭信託
                                      178,639,108              236,884,751
         コール・ローン
                                     15,480,377,432              22,260,919,838
         親投資信託受益証券
                                           －           5,669,000
         未収入金
                                     15,667,821,618              22,543,988,893
         流動資産合計
                                     15,667,821,618              22,543,988,893
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       17,290,452              32,340,327
         未払解約金
                                        1,514,307              2,170,797
         未払受託者報酬
                                       15,143,408              21,708,390
         未払委託者報酬
                                         578,293              814,230
         その他未払費用
                                       34,526,460              57,033,744
         流動負債合計
                                       34,526,460              57,033,744
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     12,911,568,998              18,838,006,602
                                   ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           2,721,726,160              3,648,948,547
                                      740,647,513              600,813,640
          （分配準備積立金）
                                     15,633,295,158              22,486,955,149
         元本等合計
                                     15,633,295,158              22,486,955,149
       純資産合計
                                     15,667,821,618              22,543,988,893
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第3期              第4期
                                  自   2018年9月8日            自   2019年9月10日
                                  至   2019年9月9日            至   2020年9月7日
      営業収益
                                            16             1,252
       受取利息
                                        757,199,976             △  182,945,594
       有価証券売買等損益
                                           9,082                －
       その他収益
                                        757,209,074             △  182,944,342
       営業収益合計
      営業費用
                                          102,587               93,084
       支払利息
                                         2,667,535              4,153,580
       受託者報酬
                                        26,676,147              41,536,560
       委託者報酬
                                         1,017,619              1,560,114
       その他費用
                                        30,463,888              47,343,338
       営業費用合計
                                        726,745,186             △  230,287,680
      営業利益又は営業損失（△）
                                        726,745,186             △  230,287,680
      経常利益又は経常損失（△）
                                        726,745,186             △  230,287,680
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                        60,735,806             △  75,373,261
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                1,166,095,087              2,721,726,160
                                      1,197,729,439              1,787,238,412
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,197,729,439              1,787,238,412
       額
                                        308,107,746              705,101,606
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        308,107,746              705,101,606
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                      2,721,726,160              3,648,948,547
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 4 期
            区　分                         自　  2019  年 9 月 10 日
                                     至　  2020  年 9 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2019  年 9 月 7 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を                          2019  年 9
                        月 9 日としております。このため、当計算期間は                        364  日となっており
                        ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 3 期               第 4 期
             区　分
                              2019  年 9 月 9 日現在           2020  年 9 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                        8,081,201,558        円         12,911,568,998        円

          期中追加設定元本額                        6,888,328,647        円          9,224,765,978        円
          期中一部解約元本額                        2,057,961,207        円          3,298,328,374        円
     2.      計算期間末日における受益                       12,911,568,998        口         18,838,006,602        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 3 期               第 4 期
              区　分                 自　  2018  年 9 月 8 日        自　  2019  年 9 月 10 日
                               至　  2019  年 9 月 9 日        至　  2020  年 9 月 7 日
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  0 円）、解約に伴う当期              額（  0 円）、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            （ 666,056,012       円）、投資信         （ 0 円）、投資信託約款に規
                            託約款に規定される収益調整                 定される収益調整金
                            金（  1,981,164,177        円）及び      （ 3,048,288,205        円）及び分
                            分配準備積立金（          74,591,501       配準備積立金（        600,813,640
                            円）より分配対象額は                 円）より分配対象額は
                            2,721,811,690        円（  1 万口当た      3,649,101,845        円（  1 万口当た
                            り 2,108.04     円）であり、分配           り 1,937.10     円）であり、分配
                            を行っておりません。                 を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 4 期
            区　分                         自　  2019  年 9 月 10 日
                                      至　  2020  年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項
                                         第 4 期
            区　分
                                      2020  年 9 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 3 期                    第 4 期
                       2019  年 9 月 9 日現在                2020  年 9 月 7 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                           743,617,482                     △ 113,722,511
     合計                           743,617,482                     △ 113,722,511
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 3 期                          第 4 期
              2019  年 9 月 9 日現在                      2020  年 9 月 7 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 4 期
                           自　  2019  年 9 月 10 日
                            至　  2020  年 9 月 7 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 3 期                 第 4 期
                            2019  年 9 月 9 日現在             2020  年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.2108    円               1.1937    円
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     （ 1 万口当たり純資産額）                             (12,108    円 )             (11,937    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
              ダイワ新興国株式ファンダメンタル・
     親投資信託受益
                                      1,979,363,769           2,742,606,438
              インデックス・マザーファンド
     証券
              ダイワ新興国債券インデックス・マ
                                      2,065,719,756           2,801,735,705
              ザーファンド
              トピックス・インデックス・マザー
                                      2,611,590,900           2,777,688,081
              ファンド
              外国株式インデックスマザーファンド                          981,559,457          2,786,450,986
              外国債券インデックスマザーファンド                          917,298,628          2,788,312,639
              ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド                        1,030,596,868           2,790,547,139
              ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデッ
                                      1,321,841,726           2,797,810,197
              クス・マザーファンド
              ダイワ日本債券インデックスマザー
                                      2,155,267,221           2,775,768,653
              ファンド（ＢＰＩ）
     親投資信託受益証券　合計                                            22,260,919,838
     合計                                            22,260,919,838
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


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      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックス
    マザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」
    受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「外国債券インデッ
    クスマザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダ
    イワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券及び「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザー
    ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益
    証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2019  年 9 月 9 日現在        2020  年 9 月 7 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        金銭信託
                                       920,724,520             2,123,832,560
        コール・ローン
                                      18,679,834,936              12,417,617,328
        株式
                            ※ 3 ※ 4       143,418,368,822              153,692,856,715
        派生商品評価勘定
                                        35,009,360               6,183,250
        未収入金
                                             －           635,200
        未収配当金
                                        73,411,423              90,118,686
        未収利息
                                         2,053,379              2,841,197
        その他未収収益
                            ※ 5           15,104,823               7,928,451
        差入委託証拠金
                                             －         23,625,000
        流動資産合計
                                     163,144,507,263              168,365,638,387
      資産合計
                                     163,144,507,263              168,365,638,387
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                         1,687,560              2,404,350
        前受金
                                        20,970,000               8,432,700
        未払金
                                          453,240                 －
        未払解約金
                                        85,204,320              259,193,620
        受入担保金
                                      18,345,738,651              13,624,119,620
        その他未払費用
                                             －            20,610
        流動負債合計
                                      18,454,053,771              13,894,170,900
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      負債合計
                                      18,454,053,771              13,894,170,900
     純資産の部
      元本等
        元本
                            ※ 1        144,845,005,615              145,237,517,692
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                            ※ 2          △ 154,552,123             9,233,949,795
        元本等合計
                                     144,690,453,492              154,471,467,487
      純資産合計
                                     144,690,453,492              154,471,467,487
     負債純資産合計                                163,144,507,263              168,365,638,387
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2019  年 9 月 10 日
            区　分
                                     至　  2020  年 9 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                                 92/367


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     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引
       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2019  年 9 月 9 日現在           2020  年 9 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2018  年 9 月 8 日           2019  年 9 月 10 日
          期首元本額                       133,142,800,795         円        144,845,005,615         円
          期中追加設定元本額                        24,777,146,793        円         37,864,010,477        円
          期中一部解約元本額                        13,074,941,973        円         37,471,498,400        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          トピックス・インデックス                        3,981,452,767        円          3,333,406,253        円
          ファンド
          ダイワ・トピックス・イン                        7,641,426,702        円          6,867,723,764        円
          デックスファンドＶＡ
          適格機関投資家専用・ダイ                           8,942,503     円            2,658,809     円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドＶＡ２
          ダイワ国内重視バランスファ                          60,746,661      円           46,604,616      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         916,911,182       円           694,930,134       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          49,098,482      円           36,922,244      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                        1,292,228,501        円           991,235,317       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          日本株式インデックスファン                          31,360,033      円           111,142,691       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
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          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  ＴＯＰＩＸイン                    40,960,686      円           55,500,923      円
          デックス
          為替ヘッジ付米国国債プラス                          19,815,592      円           13,272,102      円
          日本株式ファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           3,797,856     円           24,121,009      円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       ＴＯＰＩＸイン                  1,268,101,330        円          1,955,526,936        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,947,225,962        円          2,611,590,900        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   56,205,644      円           106,797,967       円
          ＤＣダイワ日本株式インデッ                        66,167,265,247        円         65,767,887,875        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                        2,958,171,733        円          3,015,238,978        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                        3,319,476,310        円          3,722,562,513        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                        3,065,450,046        円          3,360,347,649        円
          ０
          年金ダイワ日本株式インデッ                        4,884,951,746        円          5,142,755,615        円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          14,890,058      円           12,786,758      円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          54,597,360      円           49,666,344      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          21,081,691      円           36,796,901      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         188,769,158       円           720,335,780       円
          日本株式
          ダイワつみたてインデックス                            198,705    円           11,325,834      円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                            300,351    円            7,141,239     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                            479,367    円           10,252,913      円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                         168,466,009       円           146,777,901       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         172,376,788       円           156,434,763       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        9,412,289,074        円          8,252,862,172        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                           3,092,274     円                －円
          ファンド７５ＶＡ
                                 94/367


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          ダイワ・バランスファンド２                         832,285,188       円           728,799,049       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                         127,742,510       円           106,898,813       円
          ２５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                         223,926,223       円           196,192,338       円
          ３０ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・ノーロード           ＴＯＰ              171,710,495       円           179,125,727       円
          ＩＸファンド
          ダイワファンドラップ             ＴＯ            9,672,817,615        円         10,574,812,421        円
          ＰＩＸインデックス
          ダイワＴＯＰＩＸインデック                        7,600,163,548        円          9,698,721,896        円
          ス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                        2,571,694,149        円          2,001,806,712        円
          イン   ＴＯＰＩＸインデック
          ス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,434,474,057        円          1,332,052,976        円
          ト  ＴＯＰＩＸ
          ダイワライフスタイル２５                         195,535,287       円           193,695,326       円
          ダイワライフスタイル５０                         684,411,989       円           675,255,051       円
          ダイワライフスタイル７５                         560,900,654       円           534,673,123       円
          ＤＣ・ダイワ・トピックス・                        13,019,214,082        円         11,750,877,360        円
          インデックス（確定拠出年金
          専用ファンド）
       計                          144,845,005,615         円        145,237,517,692         円
     2.     期末日における受益権の総数                       144,845,005,615         口        145,237,517,692         口

     3.  ※ 2  元本の欠損                 貸借対照表上の純資産額が元                      ――――――

                          本総額を下回っており、その
                          差額は    154,552,123       円でありま
                          す。
     4.  ※ 3  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以                 株券貸借取引契約により、以

                          下のとおり有価証券の貸付を                 下のとおり有価証券の貸付を
                          行っております。                 行っております。
                            株式     17,639,775,940        円    株式     12,801,083,940        円
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     5.  ※ 4  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠
                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                            株式          518,600,000          円    株式       531,280,000       円
     6.  ※ 5  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相

                          当額の未入金分        11,253,905      円   当額の未入金分        5,022,985     円が
                          が含まれております。                 含まれております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2019  年 9 月 10 日
            区　分
                                      至　  2020  年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2020  年 9 月 7 日現在
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     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                          2019  年 9 月 9 日現在              2020  年 9 月 7 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                          △ 18,853,215,056                     542,696,140
     合計                          △ 18,853,215,056                     542,696,140
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2018  年 9 月
               20 日から    2019  年 9 月 9 日まで、及び       2019  年 9 月 20 日から    2020  年 9 月 7 日まで）を指してお
               ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

                    2019  年 9 月 9 日 現在                  2020  年 9 月 7 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建       1,209,035,000         －  1,242,400,000       33,365,000       767,554,700        －   771,360,000       3,805,300

     合計        1,209,035,000         －  1,242,400,000       33,365,000       767,554,700        －   771,360,000       3,805,300

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    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                            2019  年 9 月 9 日現在             2020  年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.9989    円               1.0636    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (9,989    円 )             (10,636    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                評価額（円）
          銘　柄          株　式　数                               備考
                             単　価         金　額
     極  洋
                        3,300     2,702.00          8,916,600
     日本水産                  92,400       454.00         41,949,600
     マルハニチロ                  13,400      2,336.00          31,302,400
     ホウスイ                    500     918.00          459,000
     カネコ種苗                   2,800     1,395.00          3,906,000
     サカタのタネ                  11,000      3,475.00          38,225,000       貸付株式数           4,300   株
     ホクト                   7,100     2,152.00          15,279,200
     ホクリヨウ                   1,600      648.00         1,036,800
     ヒノキヤグループ                   2,300     1,749.00          4,022,700
     ショーボンドＨＤ                  14,400      5,080.00          73,152,000       貸付株式数           5,700   株
     ミライト・ホールディング
                       27,500      1,506.00          41,415,000
     ス
     タマホーム                   5,000     1,272.00          6,360,000      貸付株式数           1,900   株
     サンヨーホームズ                   1,200      636.00          763,200     貸付株式数            300  株
     日本アクア                   3,800      622.00         2,363,600      貸付株式数            600  株
     ファーストコーポレーショ
                        3,000      619.00         1,857,000      貸付株式数            500  株
     ン
     ベステラ                   1,600      983.00         1,572,800      貸付株式数            300  株
     キャンディル                   1,400      749.00         1,048,600      貸付株式数            500  株
     スペースバリューＨＤ                  11,100       385.00         4,273,500
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     住石ホールディングス                  18,400       118.00         2,171,200
     日鉄鉱業                   2,100     4,210.00          8,841,000
     三井松島ＨＬＤＧＳ                   3,400      764.00         2,597,600
     国際石油開発帝石                  371,400       640.10        237,733,140       貸付株式数          144,000    株
     石油資源開発                  12,100      1,801.00          21,792,100
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                   4,500     1,514.00          6,813,000      貸付株式数            400  株
     ダイセキ環境ソリューショ
                        1,800      682.00         1,227,600      貸付株式数            600  株
     ン
     第一カッター興業                   1,100     2,218.00          2,439,800      貸付株式数            200  株
     明豊ファシリティワークス                   2,700      650.00         1,755,000
     安藤・間                  55,100       706.00         38,900,600
     東急建設                  27,100       477.00         12,926,700
     コムシスホールディングス                  32,800      2,842.00          93,217,600
     ビーアールホールディング
                        9,900      710.00         7,029,000
     ス
     高松コンストラクションＧ
                        5,700     2,208.00          12,585,600       貸付株式数           2,100   株
     Ｐ
     東建コーポレーション                   2,800     7,020.00          19,656,000       貸付株式数           1,100   株
     ソネック                    900     845.00          760,500     貸付株式数            300  株
     ヤマウラ                   4,000      815.00         3,260,000      貸付株式数           1,500   株
     大成建設                  71,300      3,595.00         256,323,500
     大  林  組
                      213,800       998.00        213,372,400
     清水建設                  217,000       798.00        173,166,000
     飛島建設                   5,900     1,070.00          6,313,000
     長谷工コーポレーシヨン                  82,600      1,443.00         119,191,800
     松井建設                   8,300      670.00         5,561,000
     錢  高  組
                         900    3,645.00          3,280,500      貸付株式数            200  株
     鹿島建設                  167,800      1,299.00         217,972,200
     不動テトラ                   5,500     1,469.00          8,079,500
     大末建設                   2,300      883.00         2,030,900
     鉄建建設                   4,600     2,026.00          9,319,600
     西松建設                  16,400      1,987.00          32,586,800       貸付株式数            300  株
     三井住友建設                  51,700       427.00         22,075,900
     大豊建設                   4,800     2,806.00          13,468,800
     前田建設                  53,500       729.00         39,001,500
     佐田建設                   4,500      419.00         1,885,500      貸付株式数            800  株
     ナカノフドー建設                   5,700      373.00         2,126,100
     奥  村  組
                       11,600      2,487.00          28,849,200
     東鉄工業                   9,200     2,649.00          24,370,800
     イチケン                   1,500     1,562.00          2,343,000
                                 99/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     富士ピー・エス                   3,000      634.00         1,902,000      貸付株式数           1,200   株
     淺沼組                   2,400     4,265.00          10,236,000
     戸田建設                  88,700       676.00         59,961,200       貸付株式数          34,000    株
     熊  谷  組
                        9,900     2,656.00          26,294,400
     北野建設                   1,300     2,488.00          3,234,400
     植  木  組
                         900    2,639.00          2,375,100      貸付株式数            300  株
     矢作建設                   9,300      852.00         7,923,600
     ピーエス三菱                   7,000      590.00         4,130,000      貸付株式数           2,300   株
     日本ハウスＨＬＤＧＳ                  14,200       264.00         3,748,800      貸付株式数           2,400   株
     大東建託                  23,300      9,404.00         219,113,200       貸付株式数           5,000   株
     新日本建設                   9,000      843.00         7,587,000
     ＮＩＰＰＯ                  17,700      2,709.00          47,949,300
     東亜道路                   1,300     3,350.00          4,355,000
     前田道路                  18,900      1,932.00          36,514,800
     日本道路                   2,100     7,500.00          15,750,000
     東亜建設                   6,700     1,612.00          10,800,400       貸付株式数           2,500   株
     日本国土開発                  20,800       593.00         12,334,400       貸付株式数           6,100   株
     若築建設                   3,700     1,198.00          4,432,600
     東洋建設                  23,900       400.00         9,560,000      貸付株式数           1,100   株
     五洋建設                  84,800       685.00         58,088,000
     世紀東急                  10,200       803.00         8,190,600
     福  田  組
                        2,500     4,880.00          12,200,000       貸付株式数            900  株
     日本ドライケミカル                   1,700     1,537.00          2,612,900      貸付株式数            600  株
     住友林業                  54,100      1,652.00          89,373,200
     日本基礎技術                   7,300      421.00         3,073,300
     巴コーポレーション                   9,200      351.00         3,229,200      貸付株式数           1,600   株
     大和ハウス                  211,500      2,837.00         600,025,500
     ライト工業                  12,200      1,591.00          19,410,200       貸付株式数           3,500   株
     積水ハウス                  231,600      2,052.00         475,243,200       貸付株式数          92,600    株
     日特建設                   5,500      790.00         4,345,000
     北陸電気工事                   3,700     1,029.00          3,807,300
     ユアテック                  12,300       615.00         7,564,500
     日本リーテック                   4,500     2,635.00          11,857,500       貸付株式数            500  株
     四電工                   1,200     2,200.00          2,640,000
     中電工                   8,700     2,246.00          19,540,200
     関  電  工
                       30,600       831.00         25,428,600
     きんでん                  50,900      1,752.00          89,176,800
     東京エネシス                   7,100      735.00         5,218,500
     トーエネック                   2,200     3,525.00          7,755,000
     住友電設                   6,100     2,285.00          13,938,500
                                100/367


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     日本電設工業                  11,700      2,150.00          25,155,000       貸付株式数           2,000   株
     協和エクシオ                  32,400      2,650.00          85,860,000
     新日本空調                   5,600     2,017.00          11,295,200
     日本工営                   4,400     2,676.00          11,774,400       貸付株式数           1,100   株
     九電工                  15,000      2,988.00          44,820,000
     三機工業                  15,400      1,165.00          17,941,000
     日揮ホールディングス                  65,800      1,136.00          74,748,800
     中外炉工業                   2,300     1,468.00          3,376,400      貸付株式数            400  株
     ヤマト                   6,800      637.00         4,331,600
     太平電業                   5,200     2,215.00          11,518,000
     高砂熱学                  18,600      1,496.00          27,825,600
     三晃金属                    900    2,045.00          1,840,500
     ＮＥＣネッツエスアイ                  18,900      1,870.00          35,343,000
     朝日工業社                   1,400     2,767.00          3,873,800
     明星工業                  13,800       790.00         10,902,000
     大  氣  社
                       10,400      2,877.00          29,920,800
     ダイダン                   5,100     2,591.00          13,214,100
     日比谷総合設備                   6,900     1,750.00          12,075,000       貸付株式数            100  株
     日本製粉                  20,100      1,658.00          33,325,800
     日清製粉Ｇ本社                  77,300      1,666.00         128,781,800
     日東富士製粉                    500    6,080.00          3,040,000
     昭和産業                   6,300     3,480.00          21,924,000       貸付株式数            500  株
     鳥越製粉                   6,000      936.00         5,616,000      貸付株式数           2,400   株
     中部飼料                   8,400     1,583.00          13,297,200
     フィード・ワン                  45,700       181.00         8,271,700
     東洋精糖                   1,200     1,246.00          1,495,200
     日本甜菜糖                   3,500     1,755.00          6,142,500      貸付株式数            100  株
     三井製糖                   6,000     1,906.00          11,436,000       貸付株式数           2,200   株
     塩水港精糖                   6,900      224.00         1,545,600      貸付株式数           2,100   株
     日新製糖                   3,300     1,789.00          5,903,700
     ＬＩＦＵＬＬ                  22,600       460.00         10,396,000
     ミクシィ                  12,400      2,569.00          31,855,600
     ジェイエイシーリクルート
                        4,300     1,279.00          5,499,700      貸付株式数            100  株
     メント
     日本Ｍ＆Ａセンター                  49,200      5,200.00         255,840,000
     メンバーズ                   1,900     1,636.00          3,108,400
     中広                    600     548.00          328,800     貸付株式数            200  株
     ＵＴグループ                  10,200      3,310.00          33,762,000       貸付株式数           4,000   株
     アイティメディア                   2,600     2,300.00          5,980,000      貸付株式数            800  株
     タケエイ                   6,200      968.00         6,001,600
                                101/367


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     Ｅ・Ｊホールディングス                   1,200     2,323.00          2,787,600
     ビーネックスグループ                   8,100     1,184.00          9,590,400      貸付株式数           3,100   株
     コシダカホールディングス                  15,500       436.00         6,758,000
     アルトナー                   1,800     1,029.00          1,852,200      貸付株式数            300  株
     パソナグループ                   7,000     1,456.00          10,192,000       貸付株式数           2,800   株
     ＣＤＳ                   1,600     1,305.00          2,088,000      貸付株式数            400  株
     リンクアンドモチベーショ
                       14,600       363.00         5,299,800      貸付株式数           5,600   株
     ン
     ＧＣＡ                   7,800      643.00         5,015,400      貸付株式数            700  株
     エス・エム・エス                  20,200      2,885.00          58,277,000
     サニーサイドアップＧ                   2,100      712.00         1,495,200      貸付株式数            800  株
     パーソルホールディングス                  65,100      1,713.00         111,516,300
     リニカル                   3,200      788.00         2,521,600      貸付株式数           1,200   株
     クックパッド                  22,600       356.00         8,045,600      貸付株式数           8,700   株
     エスクリ                   2,000      356.00          712,000     貸付株式数            800  株
     アイ・ケイ・ケイ                   3,100      583.00         1,807,300      貸付株式数            500  株
     森永製菓                  16,000      3,845.00          61,520,000
     中  村  屋
                        1,800     3,895.00          7,011,000      貸付株式数            300  株
     江崎グリコ                  20,300      4,485.00          91,045,500       貸付株式数           7,800   株
     名糖産業                   3,300     1,495.00          4,933,500      貸付株式数           1,300   株
     井村屋グループ                   3,800     2,204.00          8,375,200      貸付株式数            600  株
     不  二  家
                        3,800     2,247.00          8,538,600      貸付株式数            500  株
     山崎製パン                  51,300      1,714.00          87,928,200       貸付株式数          20,400    株
     第一屋製パン                   1,300      982.00         1,276,600      貸付株式数            400  株
     モロゾフ                   1,100     5,390.00          5,929,000      貸付株式数            100  株
     亀田製菓                   3,900     5,110.00          19,929,000
     寿スピリッツ                   6,600     4,740.00          31,284,000       貸付株式数           2,600   株
     カルビー                  31,200      3,270.00         102,024,000
     森永乳業                  12,600      5,020.00          63,252,000
     六甲バター                   4,500     1,725.00          7,762,500      貸付株式数            500  株
     ヤクルト                  47,000      5,610.00         263,670,000
     明治ホールディングス                  45,200      7,970.00         360,244,000
     雪印メグミルク                  16,500      2,279.00          37,603,500
     プリマハム                  10,700      2,972.00          31,800,400       貸付株式数           2,700   株
     日本ハム                  26,100      4,700.00         122,670,000
     林兼産業                   2,300      570.00         1,311,000      貸付株式数            400  株
     丸大食品                   7,300     1,855.00          13,541,500       貸付株式数           2,800   株
     Ｓ  Ｆｏｏｄｓ
                        5,500     2,849.00          15,669,500
     柿安本店                   2,300     2,496.00          5,740,800
     伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ                  44,200       680.00         30,056,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     学情                   2,400     1,046.00          2,510,400
     スタジオアリス                   3,200     1,622.00          5,190,400      貸付株式数           1,200   株
     クロスキャット                   1,800     1,276.00          2,296,800      貸付株式数            600  株
     シミックホールディングス                   3,600     1,280.00          4,608,000
     エプコ                   1,300      957.00         1,244,100      貸付株式数            300  株
     システナ                  23,800      1,743.00          41,483,400
     ＮＪＳ                   1,400     1,799.00          2,518,600      貸付株式数            500  株
     デジタルアーツ                   3,300     7,760.00          25,608,000       貸付株式数           1,300   株
     日鉄ソリューションズ                  10,000      3,055.00          30,550,000
     綜合警備保障                  25,900      5,000.00         129,500,000
     キューブシステム                   3,500     1,159.00          4,056,500      貸付株式数           1,400   株
     いちご                  85,500       284.00         24,282,000
     エイジア                   1,400     2,015.00          2,821,000      貸付株式数            400  株
     日本駐車場開発                  69,700       132.00         9,200,400
     コア                   2,800     1,337.00          3,743,600
     カカクコム                  48,100      2,654.00         127,657,400       貸付株式数           7,400   株
                                                         900  株
     アイロムグループ                   2,400     1,944.00          4,665,600      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     セントケア・ホールディン
                        4,000      670.00         2,680,000      貸付株式数           1,600   株
     グ
     サイネックス                   1,100      770.00          847,000
     ルネサンス                   3,500      957.00         3,349,500      貸付株式数           1,400   株
     ディップ                   9,200     2,338.00          21,509,600       貸付株式数           3,600   株
     ＳＢＳホールディングス                   5,900     1,993.00          11,758,700       貸付株式数            800  株
     デジタルホールディングス                   3,500     1,269.00          4,441,500
     新日本科学                   7,100      682.00         4,842,200      貸付株式数           1,000   株
     ツクイ                  15,200       621.00         9,439,200
     キャリアデザインセンター                   1,700      897.00         1,524,900
     ベネフィット・ワン                  23,700      2,451.00          58,088,700       貸付株式数           6,900   株
     エムスリー                  143,600      6,340.00         910,424,000
     ツカダ・グローバルＨＯＬ
                        4,000      280.00         1,120,000      貸付株式数           1,600   株
     Ｄ
     ブラス                    700     498.00          348,600     貸付株式数            100  株
     アウトソーシング                  37,100       950.00         35,245,000       貸付株式数           7,000   株
     ウェルネット                   6,600      620.00         4,092,000      貸付株式数           2,600   株
                                                         100  株
     ワールドホールディングス                   2,300     1,891.00          4,349,300      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ディー・エヌ・エー                  27,500      1,762.00          48,455,000
     博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ                  90,500      1,360.00         123,080,000
     ぐるなび                  11,300       747.00         8,441,100      貸付株式数           4,500   株
                                103/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     タカミヤ                   6,700      526.00         3,524,200
     ジャパンベストレスキュー
                        5,000      961.00         4,805,000
     Ｓ
     ファンコミュニケーション
                       18,000       459.00         8,262,000
     ズ
     ライク                   2,300     1,808.00          4,158,400      貸付株式数            900  株
     ビジネス・ブレークスルー                   3,200      398.00         1,273,600      貸付株式数           1,000   株
     エスプール                  16,600       729.00         12,101,400
     ＷＤＢホールディングス                   3,000     2,889.00          8,667,000
     手間いらず                    400    5,180.00          2,072,000      貸付株式数            100  株
     ティア                   3,600      459.00         1,652,400
                                                         200  株
     ＣＤＧ                    700    1,724.00          1,206,800      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     バリューコマース                   3,600     3,270.00          11,772,000       貸付株式数            100  株
     インフォマート                  71,300       719.00         51,264,700       貸付株式数          27,600    株
     サッポロホールディングス                  23,300      1,814.00          42,266,200       貸付株式数           8,900   株
     アサヒグループホールディ
                      143,300      3,461.00         495,961,300       貸付株式数          57,300    株
     ン
     キリンＨＤ                  290,100      2,004.50         581,505,450       貸付株式数          116,000    株
     宝ホールディングス                  50,700      1,017.00          51,561,900
     オエノンホールディングス                  18,000       413.00         7,434,000      貸付株式数           3,200   株
     養  命  酒
                        2,100     1,801.00          3,782,100      貸付株式数            800  株
     コカ・コーラボトラーズＪ
                       48,000      1,749.00          83,952,000       貸付株式数          19,200    株
     ＨＤ
     サントリー食品インター                  45,800      3,805.00         174,269,000       貸付株式数          18,300    株
     ダイドーグループＨＤ                   3,500     5,010.00          17,535,000       貸付株式数           1,200   株
     伊  藤  園
                       20,800      6,410.00         133,328,000       貸付株式数           8,300   株
     キーコーヒー                   6,700     2,178.00          14,592,600       貸付株式数           2,600   株
     ユニカフェ                   1,600      970.00         1,552,000
     ジャパンフーズ                    900    1,220.00          1,098,000
     日清オイリオグループ                   8,800     3,115.00          27,412,000
     不二製油グループ                  16,700      3,045.00          50,851,500
     かどや製油                    800    3,590.00          2,872,000
     Ｊ－オイルミルズ                   3,600     3,735.00          13,446,000
     ローソン                  17,000      5,120.00          87,040,000       貸付株式数           6,800   株
     サンエー                   5,600     4,280.00          23,968,000       貸付株式数            300  株
     カワチ薬品                   5,200     2,781.00          14,461,200
     エービーシー・マート                  10,500      5,430.00          57,015,000       貸付株式数           4,100   株
     ハードオフコーポレーショ
                        2,500      663.00         1,657,500
     ン
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     高千穂交易                   2,500      940.00         2,350,000
     アスクル                   7,000     3,430.00          24,010,000       貸付株式数            900  株
     ゲオホールディングス                  12,100      1,717.00          20,775,700
     アダストリア                   9,300     1,675.00          15,577,500
     ジーフット                   4,400      482.00         2,120,800      貸付株式数            700  株
     シー・ヴイ・エス・ベイエ
                        1,000      440.00          440,000     貸付株式数            400  株
     リア
     カワニシホールディングス                    700    1,366.00            956,200     貸付株式数            100  株
     伊藤忠食品                   1,700     5,300.00          9,010,000
                                                        1,300   株
     くら寿司                   3,500     4,940.00          17,290,000       貸付株式数
                                                       (1,300    株 )
     キャンドゥ                   3,200     2,142.00          6,854,400      貸付株式数           1,200   株
     エレマテック                   6,300      895.00         5,638,500
     パルグループＨＬＤＧＳ                   6,900     1,148.00          7,921,200
     ＪＡＬＵＸ                   1,800     1,595.00          2,871,000      貸付株式数            700  株
                                                       12,300    株
     エディオン                  30,900      1,130.00          34,917,000       貸付株式数
                                                        (400  株 )
     あらた                   5,300     5,100.00          27,030,000
     サーラコーポレーション                  13,600       577.00         7,847,200      貸付株式数           2,300   株
                                                        1,100   株
     ワッツ                   2,800      886.00         2,480,800      貸付株式数
                                                        (400  株 )
     トーメンデバイス                   1,000     3,760.00          3,760,000      貸付株式数            400  株
     ハローズ                   2,500     3,890.00          9,725,000      貸付株式数            900  株
     ＪＰホールディングス                  20,200       284.00         5,736,800      貸付株式数           7,800   株
                                                        2,200   株
     フジオフードＧ本社                   5,700     1,350.00          7,695,000      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     あみやき亭                   1,400     2,960.00          4,144,000      貸付株式数            500  株
     東京エレクトロンデバイス                   2,400     2,906.00          6,974,400
     ひらまつ                  11,800       200.00         2,360,000
     フィールズ                   4,900      328.00         1,607,200
     双日                  370,700       240.00         88,968,000
     アルフレッサホールディン
                       74,600      2,152.00         160,539,200
     グス
     大黒天物産                   1,600     5,320.00          8,512,000      貸付株式数            600  株
     ハニーズホールディングス                   5,800     1,051.00          6,095,800      貸付株式数           2,300   株
     ファーマライズＨＤ                   1,500      750.00         1,125,000
     キッコーマン                  49,200      5,740.00         282,408,000
     味  の  素
                      151,100      1,978.50         298,951,350
     キユーピー                  38,100      1,996.00          76,047,600       貸付株式数          14,700    株
     ハウス食品Ｇ本社                  25,600      3,460.00          88,576,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     カ  ゴ  メ
                       26,000      3,275.00          85,150,000       貸付株式数          10,000    株
     焼津水産化工                   3,200      918.00         2,937,600
     アリアケジャパン                   6,200     7,330.00          45,446,000
     ピエトロ                    800    1,690.00          1,352,000      貸付株式数            300  株
     エバラ食品工業                   1,700     2,241.00          3,809,700      貸付株式数            500  株
     やまみ                    600    2,070.00          1,242,000      貸付株式数            100  株
     ニチレイ                  32,600      2,704.00          88,150,400
     横浜冷凍                  17,500       897.00         15,697,500
     東洋水産                  35,200      5,690.00         200,288,000
     イートアンド                   2,300     1,901.00          4,372,300      貸付株式数            900  株
     大冷                    800    2,255.00          1,804,000      貸付株式数            300  株
     ヨシムラ・フード・ＨＬＤ
                        3,800      937.00         3,560,600      貸付株式数           1,500   株
     ＧＳ
     日清食品ＨＤ                  29,100     10,180.00          296,238,000
     永谷園ホールディングス                   3,400     2,235.00          7,599,000
     一正蒲鉾                   2,600     1,021.00          2,654,600
     フジッコ                   7,400     1,997.00          14,777,800
                                                        2,900   株
     ロックフィールド                   7,300     1,316.00          9,606,800      貸付株式数
                                                       (2,400    株 )
     日本たばこ産業                  366,400      1,963.50         719,426,400       貸付株式数          153,400    株
     ケンコーマヨネーズ                   3,800     1,774.00          6,741,200
     わらべや日洋ＨＤ                   4,400     1,476.00          6,494,400
     なとり                   3,900     1,856.00          7,238,400
     イフジ産業                   1,000      874.00          874,000     貸付株式数            100  株
     ピックルスコーポレーショ
                        1,500     2,576.00          3,864,000      貸付株式数            300  株
     ン
     北の達人コーポ                  23,800       537.00         12,780,600       貸付株式数           9,500   株
     ユーグレナ                  29,400       799.00         23,490,600       貸付株式数          11,700    株
     スター・マイカ・ＨＬＤＧ
                        3,300     1,250.00          4,125,000
     Ｓ
     ＡＤワークスグループ                  15,900       159.00         2,528,100
     片倉工業                   9,600     1,199.00          11,510,400
     グ  ン  ゼ
                        4,900     3,815.00          18,693,500       貸付株式数            200  株
     ヒューリック                  143,000       973.00        139,139,000       貸付株式数          56,900    株
     神  栄
                        1,000      497.00          497,000     貸付株式数            300  株
     ラサ商事                   3,400      941.00         3,199,400
     アルペン                   5,200     1,824.00          9,484,800      貸付株式数           2,000   株
     ハブ                   1,900      635.00         1,206,500      貸付株式数            600  株
     ラクーンホールディングス                   3,200     1,929.00          6,172,800      貸付株式数           1,200   株
     クオールホールディングス                   9,800     1,161.00          11,377,800       貸付株式数           3,700   株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アルコニックス                   7,100     1,412.00          10,025,200
     神戸物産                  23,100      5,780.00         133,518,000       貸付株式数           9,200   株
     ソリトンシステムズ                   3,100     1,809.00          5,607,900      貸付株式数            600  株
     ジンズホールディングス                   3,600     7,520.00          27,072,000       貸付株式数           1,400   株
     ビックカメラ                  39,800      1,111.00          44,217,800       貸付株式数          15,200    株
     ＤＣＭホールディングス                  37,300      1,231.00          45,916,300       貸付株式数          14,900    株
                                                        2,200   株
     ペッパーフードサービス                   5,700      411.00         2,342,700      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     ハイパー                    900     557.00          501,300     貸付株式数            200  株
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                  47,700      4,200.00         200,340,000       貸付株式数          19,000    株
                                                         600  株
     東京一番フーズ                   1,500      558.00          837,000     貸付株式数
                                                        (600  株 )
     ＤＤホールディングス                   2,700      819.00         2,211,300      貸付株式数           1,000   株
     あい    ホールディングス
                        9,500     1,793.00          17,033,500
     ディーブイエックス                   2,300      900.00         2,070,000
     きちりホールディングス                   1,700      640.00         1,088,000      貸付株式数            400  株
     アークランドサービスＨＤ                   4,900     2,110.00          10,339,000       貸付株式数           1,900   株
     Ｊ．    フロント      リテイリ
                       80,100       727.00         58,232,700       貸付株式数          32,000    株
     ング
     ドトール・日レスＨＤ                   9,900     1,648.00          16,315,200       貸付株式数           4,000   株
     マツモトキヨシＨＬＤＧＳ                  27,700      3,610.00          99,997,000
     ブロンコビリー                   3,500     2,240.00          7,840,000
     ＺＯＺＯ                  46,200      2,837.00         131,069,400
     トレジャー・ファクトリー                   2,000      763.00         1,526,000      貸付株式数            300  株
                                                         600  株
     物語コーポレーション                   1,800     9,780.00          17,604,000       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ココカラファイン                   7,000     6,130.00          42,910,000
     三越伊勢丹ＨＤ                  117,300       563.00         66,039,900
     東洋紡                  26,400      1,538.00          40,603,200
     ユニチカ                  19,800       376.00         7,444,800
     富士紡ホールディングス                   3,200     3,505.00          11,216,000
     日清紡ホールディングス                  45,500       724.00         32,942,000       貸付株式数          16,700    株
     倉敷紡績                   6,600     1,972.00          13,015,200
     ダイワボウＨＤ                   5,700     6,170.00          35,169,000
     シキボウ                   4,000      975.00         3,900,000
     日東紡績                  10,100      4,090.00          41,309,000       貸付株式数           1,600   株
     トヨタ紡織                  19,900      1,507.00          29,989,300
     マクニカ・富士エレＨＬＤ
                       16,000      1,837.00          29,392,000
     ＧＳ
     Ｈａｍｅｅ                   2,400     2,397.00          5,752,800      貸付株式数            900  株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ラクト・ジャパン                   2,500     3,545.00          8,862,500      貸付株式数           1,000   株
     ウエルシアＨＤ                  40,000      4,190.00         167,600,000
     クリエイトＳＤＨ                  11,300      3,600.00          40,680,000       貸付株式数           4,500   株
     バイタルＫＳＫＨＤ                  12,700      1,054.00          13,385,800       貸付株式数           1,300   株
     八洲電機                   5,100      968.00         4,936,800      貸付株式数           2,000   株
     メディアスホールディング
                        3,700      845.00         3,126,500      貸付株式数            600  株
     ス
     レスターホールディングス                   7,000     2,027.00          14,189,000
     ジューテックＨＤ                   1,700      997.00         1,694,900      貸付株式数            100  株
     丸善ＣＨＩ       ＨＤ
                        8,000      376.00         3,008,000      貸付株式数           2,800   株
                                                        1,100   株
     大光                   2,800      681.00         1,906,800      貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     ＯＣＨＩホールディングス                   1,900     1,504.00          2,857,600
     ＴＯＫＡＩホールディング
                       35,500      1,017.00          36,103,500       貸付株式数          14,100    株
     ス
     黒谷                   1,600      500.00          800,000     貸付株式数            200  株
     ミサワ                   1,600      784.00         1,254,400      貸付株式数            200  株
     ティーライフ                    900    1,301.00          1,170,900      貸付株式数            200  株
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                   1,100      712.00          783,200     貸付株式数            400  株
     エー・ピーカンパニー                   1,500      408.00          612,000     貸付株式数            400  株
     三洋貿易                   6,700     1,023.00          6,854,100
     チムニー                   2,000     1,425.00          2,850,000      貸付株式数            800  株
                                                        1,700   株
     シュッピン                   4,600      846.00         3,891,600      貸付株式数
                                                       (1,700    株 )
     ビューティガレージ                   1,100     2,052.00          2,257,200      貸付株式数            200  株
     オイシックス・ラ・大地                   6,600     3,280.00          21,648,000
     ウイン・パートナーズ                   4,800      932.00         4,473,600      貸付株式数            100  株
     ネクステージ                   9,600     1,071.00          10,281,600       貸付株式数           3,800   株
     ジョイフル本田                  19,700      1,441.00          28,387,700       貸付株式数           7,600   株
     鳥貴族                   2,300     1,492.00          3,431,600      貸付株式数            600  株
     キリン堂ホールディングス                   2,600     2,544.00          6,614,400      貸付株式数            300  株
     ホットランド                   4,500     1,171.00          5,269,500      貸付株式数           1,800   株
                                                       30,000    株
     すかいらーくＨＤ                  75,200      1,648.00         123,929,600       貸付株式数
                                                       (2,800    株 )
     ＳＦＰホールディングス                   3,800     1,390.00          5,282,000      貸付株式数            600  株
     綿半ホールディングス                   2,500     2,756.00          6,890,000      貸付株式数            900  株
     日本毛織                  21,800       967.00         21,080,600       貸付株式数           3,700   株
     ダイトウボウ                  12,100       111.00         1,343,100      貸付株式数           4,100   株
     トーア紡コーポレーション                   2,600      465.00         1,209,000      貸付株式数           1,000   株
     ダイドーリミテツド                   9,700      199.00         1,930,300
                                108/367


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     ヨシックス                   1,100     1,932.00          2,125,200      貸付株式数            400  株
     ユナイテッド・スーパー
                       19,500      1,172.00          22,854,000       貸付株式数           7,800   株
     マーケ
     三栄建築設計                   3,000     1,444.00          4,332,000      貸付株式数            300  株
     野村不動産ＨＬＤＧＳ                  40,500      2,066.00          83,673,000
     三重交通グループＨＤ                  13,300       450.00         5,985,000      貸付株式数           5,300   株
     サムティ                   9,500     1,479.00          14,050,500       貸付株式数           3,800   株
     日本商業開発                   4,700     1,688.00          7,933,600      貸付株式数           1,600   株
     プレサンスコーポレーショ
                       11,200      1,391.00          15,579,200       貸付株式数           4,100   株
     ン
     フィル・カンパニー                   1,200     1,847.00          2,216,400
     ハウスコム                    900    1,232.00          1,108,800
     日本管理センター                   4,700     1,218.00          5,724,600
     サンセイランディック                   2,500      717.00         1,792,500      貸付株式数            300  株
     エストラスト                   1,400      645.00          903,000     貸付株式数            300  株
     フージャースＨＤ                  13,600       627.00         8,527,200
     オープンハウス                  19,500      3,515.00          68,542,500
     東急不動産ＨＤ                  181,900       468.00         85,129,200       貸付株式数          72,700    株
     飯田ＧＨＤ                  55,900      2,085.00         116,551,500
     イーグランド                   1,900      725.00         1,377,500
     帝国繊維                   7,500     2,619.00          19,642,500       貸付株式数           1,300   株
     日本コークス工業                  56,000       61.00         3,416,000
     ゴルフダイジェスト・オン                   2,900      572.00         1,658,800
     ミタチ産業                   2,000      562.00         1,124,000      貸付株式数            600  株
     ＢＥＥＮＯＳ                   3,000     1,743.00          5,229,000      貸付株式数           1,200   株
     あさひ                   5,000     1,779.00          8,895,000      貸付株式数            800  株
     日本調剤                   4,100     1,591.00          6,523,100
     コスモス薬品                   5,900    17,280.00          101,952,000       貸付株式数           2,300   株
     シップヘルスケアＨＤ                  10,800      4,940.00          53,352,000
     トーエル                   3,200      763.00         2,441,600      貸付株式数           1,200   株
     ソフトクリエイトＨＤ                   2,900     2,628.00          7,621,200
     オンリー                   1,100      506.00          556,600     貸付株式数            100  株
     セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ                  262,600      3,333.00         875,245,800       貸付株式数          105,000    株
     クリエイト・レストラン                                                   14,400    株
                       36,100       647.00         23,356,700       貸付株式数
     ツ・ホール                                                   (800  株 )
     明治電機工業                   2,100     1,343.00          2,820,300
     ツルハホールディングス                  14,600     14,170.00          206,882,000       貸付株式数           5,600   株
     デリカフーズＨＬＤＧＳ                   2,200      682.00         1,500,400      貸付株式数            800  株
     スターティアホールディン
                        1,700      608.00         1,033,600      貸付株式数            500  株
     グス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     サンマルクホールディング
                        5,300     1,651.00          8,750,300
     ス
     フェリシモ                   1,400      991.00         1,387,400      貸付株式数            400  株
     トリドールホールディング                                                   6,600   株
                       16,600      1,412.00          23,439,200       貸付株式数
     ス                                                  (1,600    株 )
     帝  人
                       54,500      1,661.00          90,524,500       貸付株式数           4,900   株
     東  レ
                      483,500       501.50        242,475,250
     ク  ラ  レ
                      105,100      1,096.00         115,189,600       貸付株式数          42,000    株
     旭  化  成
                      442,500       928.20        410,728,500
     サカイオーベックス                   1,700     1,945.00          3,306,500
     ＴＯＫＹＯ       ＢＡＳＥ
                        6,000      367.00         2,202,000      貸付株式数           2,200   株
     稲葉製作所                   3,700     1,323.00          4,895,100      貸付株式数            600  株
     宮地エンジニアリングＧ                   2,000     1,600.00          3,200,000      貸付株式数            700  株
     トーカロ                  18,700      1,063.00          19,878,100
     アルファＣＯ                   2,200      929.00         2,043,800
     ＳＵＭＣＯ                  80,100      1,415.00         113,341,500       貸付株式数          32,000    株
     川田テクノロジーズ                   1,400     4,925.00          6,895,000
     ＲＳ    ＴＥＣＨＮＯＬＯＧ
                        1,900     3,150.00          5,985,000      貸付株式数            400  株
     ＩＥＳ
     信和                   3,600      700.00         2,520,000
     ビーロット                   3,400      685.00         2,329,000      貸付株式数            500  株
     ファーストブラザーズ                   1,500      870.00         1,305,000      貸付株式数            500  株
     ハウスドゥ                   3,500     1,011.00          3,538,500      貸付株式数            600  株
     シーアールイー                   2,000     1,436.00          2,872,000      貸付株式数            600  株
     プロパティエージェント                   1,300     1,198.00          1,557,400      貸付株式数            400  株
     ケイアイスター不動産                   2,400     2,425.00          5,820,000      貸付株式数            800  株
     アグレ都市デザイン                   2,200      571.00         1,256,200      貸付株式数            400  株
     ジェイ・エス・ビー                   1,600     2,873.00          4,596,800      貸付株式数            400  株
     テンポイノベーション                   1,700      729.00         1,239,300      貸付株式数            600  株
     グロバルリンクマネジメン
                        1,400      605.00          847,000     貸付株式数            400  株
     ト
     住江織物                   1,400     1,766.00          2,472,400      貸付株式数            500  株
     日本フエルト                   3,500      469.00         1,641,500
     イチカワ                    900    1,288.00          1,159,200      貸付株式数            100  株
     エコナックホールディング
                       13,500       90.00         1,215,000
     ス
     日東製網                    800    1,416.00          1,132,800      貸付株式数            100  株
     芦森工業                   1,300      899.00         1,168,700      貸付株式数            500  株
     アツギ                   5,300      509.00         2,697,700
     ウイルプラスＨＬＤＧＳ                   1,100      584.00          642,400     貸付株式数            100  株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                        1,900   株
     ＪＭホールディングス                   5,100     3,210.00          16,371,000       貸付株式数
                                                        (600  株 )
     コメダホールディングス                  14,600      1,867.00          27,258,200       貸付株式数           5,600   株
     サツドラホールディングス                    900    1,985.00          1,786,500
                                                         300  株
     アレンザホールディングス                   3,300     1,338.00          4,415,400      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     串カツ田中ＨＬＤＧＳ                   1,300     1,726.00          2,243,800      貸付株式数            500  株
     バロックジャパン                   4,600      632.00         2,907,200
     クスリのアオキＨＬＤＧＳ                   6,000     8,870.00          53,220,000       貸付株式数           1,900   株
     ダイニック                   2,400      780.00         1,872,000
     共和レザー                   3,600      565.00         2,034,000
     ピーバンドットコム                    600     970.00          582,000
     力の源ＨＤ                   3,000      688.00         2,064,000      貸付株式数           1,200   株
     スシローグローバルＨＬＤ
                       36,800      2,705.00          99,544,000
     ＧＳ
     アセンテック                   1,400     1,952.00          2,732,800      貸付株式数            200  株
     セーレン                  16,400      1,554.00          25,485,600
     ソトー                   2,400      954.00         2,289,600
     東海染工                    900    1,130.00          1,017,000      貸付株式数            100  株
     小松マテーレ                  10,800       793.00         8,564,400
     ワコールホールディングス                  16,700      1,842.00          30,761,400
     ホギメディカル                   7,600     3,280.00          24,928,000
     クラウディアＨＬＤＧＳ                   1,700      300.00          510,000     貸付株式数            600  株
     ＴＳＩホールディングス                  22,400       310.00         6,944,000      貸付株式数           8,500   株
     マツオカコーポレーション                   1,900     2,071.00          3,934,900      貸付株式数            700  株
     ワールド                   9,500     1,509.00          14,335,500
     ＴＩＳ                  66,800      2,062.00         137,741,600
     ＪＮＳホールディングス                   2,800      627.00         1,755,600      貸付株式数            300  株
     電算システム                   2,500     3,650.00          9,125,000      貸付株式数            900  株
     グリー                  40,900       449.00         18,364,100       貸付株式数          16,300    株
     コーエーテクモＨＤ                  13,700      4,095.00          56,101,500
     三菱総合研究所                   2,900     4,035.00          11,701,500
     ボルテージ                   1,900      520.00          988,000     貸付株式数            600  株
     電算                    700    2,204.00          1,542,800
     ＡＧＳ                   3,700      825.00         3,052,500
     ファインデックス                   5,700     1,311.00          7,472,700      貸付株式数           2,100   株
     ブレインパッド                   1,700     3,995.00          6,791,500      貸付株式数            300  株
     ＫＬａｂ                  12,800       915.00         11,712,000       貸付株式数           5,000   株
     ポールトゥウィン・ピット
                        8,000      947.00         7,576,000      貸付株式数           2,700   株
     クル
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     イーブックイニシアティブ                    900    3,145.00          2,830,500      貸付株式数            300  株
     ネクソン                  168,300      2,506.00         421,759,800       貸付株式数          72,400    株
     アイスタイル                  18,400       304.00         5,593,600      貸付株式数           7,300   株
     エムアップホールディング
                        1,900     3,535.00          6,716,500      貸付株式数            700  株
     ス
     エイチーム                   4,500      932.00         4,194,000      貸付株式数           1,800   株
     エニグモ                   6,300     1,533.00          9,657,900
     テクノスジャパン                   5,300      781.00         4,139,300
     ｅｎｉｓｈ                   3,500      825.00         2,887,500      貸付株式数           1,400   株
                                                        8,700   株
     コロプラ                  21,900       950.00         20,805,000       貸付株式数
                                                       (8,700    株 )
     オルトプラス                   4,900      515.00         2,523,500      貸付株式数           1,500   株
     ブロードリーフ                  32,900       505.00         16,614,500       貸付株式数          13,100    株
     クロス・マーケティングＧ                   3,200      330.00         1,056,000      貸付株式数            600  株
     デジタルハーツＨＬＤＧＳ                   3,700     1,004.00          3,714,800      貸付株式数           1,400   株
     システム情報                   4,900     1,222.00          5,987,800      貸付株式数           1,900   株
     メディアドゥ                   2,100     6,900.00          14,490,000       貸付株式数            800  株
     じげん                  16,500       356.00         5,874,000
     ブイキューブ                   4,200     1,713.00          7,194,600      貸付株式数           1,600   株
     エンカレッジ・テクノロジ                   1,300      841.00         1,093,300      貸付株式数            100  株
     サイバーリンクス                   1,200     1,876.00          2,251,200      貸付株式数            200  株
     ディー・エル・イー                   4,300      414.00         1,780,200
     フィックスターズ                   7,100     1,023.00          7,263,300      貸付株式数           2,700   株
     ＣＡＲＴＡ       ＨＯＬＤＩＮ
                        3,200     1,166.00          3,731,200      貸付株式数           1,200   株
     ＧＳ
                                                        1,300   株
     オプティム                   3,500     2,856.00          9,996,000      貸付株式数
                                                       (1,300    株 )
     セレス                   2,300     1,851.00          4,257,300      貸付株式数            800  株
     ＳＨＩＦＴ                   2,700    12,330.00          33,291,000       貸付株式数            600  株
     特種東海製紙                   4,200     4,415.00          18,543,000
     ティーガイア                   6,000     2,055.00          12,330,000       貸付株式数           2,400   株
     セック                   1,000     3,055.00          3,055,000
     日本アジアグループ                   7,300      292.00         2,131,600
     テクマトリックス                   9,400     2,122.00          19,946,800
     プロシップ                   1,900     1,515.00          2,878,500      貸付株式数            700  株
     ガンホー・オンライン・エ
                       16,100      2,169.00          34,920,900       貸付株式数           6,400   株
     ンター
     ＧＭＯペイメントゲート
                       14,100     10,340.00          145,794,000       貸付株式数           1,100   株
     ウェイ
     ザッパラス                   2,900      445.00         1,290,500      貸付株式数           1,300   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     システムリサーチ                   1,800     1,684.00          3,031,200      貸付株式数            700  株
     インターネットイニシア
                        9,900     4,105.00          40,639,500
     ティブ
     さくらインターネット                   7,000      636.00         4,452,000      貸付株式数           2,800   株
     ヴィンクス                   1,900     1,220.00          2,318,000
     ＧＭＯグローバルサインＨ                                                     400  株
                        1,200     8,060.00          9,672,000      貸付株式数
     Ｄ                                                   (400  株 )
     ＳＲＡホールディングス                   3,600     2,349.00          8,456,400
     システムインテグレータ                   2,300      713.00         1,639,900      貸付株式数            800  株
     朝日ネット                   4,700      901.00         4,234,700
     ｅＢＡＳＥ                   8,000     1,156.00          9,248,000
     アバント                   6,300     1,017.00          6,407,100      貸付株式数           1,700   株
     アドソル日進                   2,400     2,503.00          6,007,200      貸付株式数            900  株
                                                        1,400   株
     フリービット                   3,700      839.00         3,104,300      貸付株式数
                                                       (1,300    株 )
     コムチュア                   7,500     2,504.00          18,780,000
                                                         400  株
     サイバーコム                   1,200     1,846.00          2,215,200      貸付株式数
                                                        (400  株 )
     アステリア                   4,400      810.00         3,564,000
     アイル                   3,700     1,355.00          5,013,500      貸付株式数           1,400   株
     王子ホールディングス                  279,000       487.00        135,873,000
     日本製紙                  29,600      1,321.00          39,101,600       貸付株式数          11,700    株
     三菱製紙                   7,300      347.00         2,533,100
     北越コーポレーション                  39,900       364.00         14,523,600
     中越パルプ                   2,800     1,446.00          4,048,800
     巴川製紙                   2,100      804.00         1,688,400
     大王製紙                  29,500      1,437.00          42,391,500       貸付株式数            200  株
     阿波製紙                   2,000      470.00          940,000
     マークラインズ                   3,300     2,166.00          7,147,800      貸付株式数           1,100   株
     メディカル・データ・ビジ                   5,000     1,906.00          9,530,000      貸付株式数           2,000   株
     ｇｕｍｉ                   8,600     1,034.00          8,892,400      貸付株式数           1,400   株
     ショーケース                   1,600      790.00         1,264,000      貸付株式数            600  株
     モバイルファクトリー                   1,600     1,265.00          2,024,000      貸付株式数            600  株
     テラスカイ                   2,400     4,595.00          11,028,000
     デジタル・インフォメー
                        2,900     1,214.00          3,520,600      貸付株式数           1,000   株
     ション
     ＰＣＩホールディングス                   2,800     1,149.00          3,217,200      貸付株式数           1,000   株
                                                         300  株
     パイプドＨＤ                    900    1,718.00          1,546,200      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     アイビーシー                   1,400      929.00         1,300,600      貸付株式数            200  株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ネオジャパン                   1,200     2,845.00          3,414,000      貸付株式数            200  株
     ＰＲ    ＴＩＭＥＳ
                        1,200     2,326.00          2,791,200      貸付株式数            400  株
     ランドコンピュータ                   1,000     1,036.00          1,036,000      貸付株式数            400  株
     ダブルスタンダード                    900    4,500.00          4,050,000
     オープンドア                   3,400     1,366.00          4,644,400      貸付株式数           1,300   株
     マイネット                   2,100     1,304.00          2,738,400
     アカツキ                   2,400     4,050.00          9,720,000      貸付株式数            900  株
                                                         200  株
     ベネフィットジャパン                    500    1,838.00            919,000     貸付株式数
                                                        (200  株 )
     ＵＢＩＣＯＭホールディン
                        1,600     1,923.00          3,076,800
     グス
     ＬＩＮＥ                  20,400      5,410.00         110,364,000
     カナミックネットワーク                   6,000      771.00         4,626,000
     ノムラシステムコーポレー
                        3,600      398.00         1,432,800      貸付株式数           1,100   株
     ション
     レンゴー                  63,100       783.00         49,407,300
     トーモク                   4,100     1,724.00          7,068,400      貸付株式数           1,400   株
     ザ・パック                   5,000     2,805.00          14,025,000       貸付株式数            800  株
     チェンジ                   4,600     8,220.00          37,812,000       貸付株式数            900  株
     シンクロ・フード                   2,700      335.00          904,500     貸付株式数            100  株
     オークネット                   4,100     1,280.00          5,248,000      貸付株式数           1,500   株
     セグエグループ                   1,300     1,186.00          1,541,800      貸付株式数            100  株
     エイトレッド                   1,100     1,941.00          2,135,100      貸付株式数            300  株
     ＡＯＩ     ＴＹＯ     ＨＯＬＤ
                        6,700      410.00         2,747,000      貸付株式数           2,500   株
     ＩＮＧＳ
     マクロミル                  13,500       845.00         11,407,500       貸付株式数           5,400   株
                                                         500  株
     ビーグリー                   1,300     1,537.00          1,998,100      貸付株式数
                                                        (400  株 )
     オロ                   1,700     2,999.00          5,098,300      貸付株式数            600  株
     ユーザーローカル                    600    4,065.00          2,439,000      貸付株式数            200  株
     テモナ                   1,300     1,517.00          1,972,100      貸付株式数            400  株
     ニーズウェル                   1,000      732.00          732,000
     サインポスト                   1,300     1,306.00          1,697,800      貸付株式数            500  株
     昭和電工                  47,500      2,008.00          95,380,000       貸付株式数          19,000    株
     住友化学                  490,500       360.00        176,580,000
     住友精化                   3,000     3,375.00          10,125,000
     日産化学                  37,100      5,560.00         206,276,000
     ラサ工業                   2,300     1,668.00          3,836,400      貸付株式数            900  株
     クレハ                   5,700     4,615.00          26,305,500
     多木化学                   2,600     5,960.00          15,496,000       貸付株式数           1,000   株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     テイカ                   4,900     1,397.00          6,845,300
     石原産業                  11,900       757.00         9,008,300
     片倉コープアグリ                   1,700     1,216.00          2,067,200
     日本曹達                   9,900     3,035.00          30,046,500
     東ソー                  103,200      1,667.00         172,034,400
     トクヤマ                  19,200      2,567.00          49,286,400
     セントラル硝子                  13,700      2,111.00          28,920,700
     東亞合成                  42,000      1,056.00          44,352,000       貸付株式数          16,800    株
     大阪ソーダ                   6,800     2,542.00          17,285,600
     関東電化                  15,800       757.00         11,960,600
     デンカ                  24,300      3,095.00          75,208,500
     イビデン                  41,700      3,485.00         145,324,500
     信越化学                  114,600      13,490.00         1,545,954,000
     日本カ－バイド                   2,100     1,195.00          2,509,500
     堺  化  学
                        4,300     1,994.00          8,574,200
     第一稀元素化学工                   7,100      779.00         5,530,900
     エア・ウォーター                  62,100      1,459.00          90,603,900
     大陽日酸                  64,200      1,769.00         113,569,800
     日本化学工業                   2,100     2,255.00          4,735,500
     東邦アセチレン                    900    1,260.00          1,134,000
     日本パ－カライジング                  33,700       982.00         33,093,400
     高圧ガス                  10,600       796.00         8,437,600
     チタン工業                    900    1,710.00          1,539,000      貸付株式数            100  株
     四国化成                  10,300      1,119.00          11,525,700
     戸田工業                   1,500     2,471.00          3,706,500      貸付株式数            500  株
                                                        1,400   株
     ステラ     ケミファ
                        3,600     2,863.00          10,306,800       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     保土谷化学                   2,500     4,875.00          12,187,500
     日本触媒                  10,400      5,640.00          58,656,000
     大日精化                   5,900     2,201.00          12,985,900
     カネカ                  17,300      2,823.00          48,837,900
     協和キリン                  68,600      2,809.00         192,697,400       貸付株式数          26,600    株
     三菱瓦斯化学                  62,100      1,925.00         119,542,500
     三井化学                 61,900.04       2,636.00         163,168,505
     ＪＳＲ                  62,200      2,401.00         149,342,200
                                                        4,500   株
     東京応化工業                  11,400      5,040.00          57,456,000       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     大阪有機化学                   6,100     2,397.00          14,621,700
     三菱ケミカルＨＬＤＧＳ                  446,500       653.50        291,787,750
     ＫＨネオケム                  11,800      2,396.00          28,272,800       貸付株式数           4,400   株
                                115/367


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ダイセル                  87,000       787.00         68,469,000
     住友ベ－クライト                  10,500      3,010.00          31,605,000
     積水化学                  141,300      1,685.00         238,090,500
     日本ゼオン                  60,300      1,159.00          69,887,700
     アイカ工業                  20,000      3,630.00          72,600,000
     宇部興産                  33,800      1,918.00          64,828,400
     積水樹脂                  12,000      2,137.00          25,644,000
     タキロンシーアイ                  14,500       695.00         10,077,500
     旭有機材                   3,800     1,252.00          4,757,600
     ニチバン                   3,500     1,634.00          5,719,000      貸付株式数           1,400   株
     リケンテクノス                  16,600       387.00         6,424,200
     大倉工業                   3,100     1,540.00          4,774,000      貸付株式数            600  株
     積水化成品                   8,900      560.00         4,984,000
     群栄化学                   1,500     2,321.00          3,481,500
     タイガース       ポリマー
                        3,400      418.00         1,421,200      貸付株式数            600  株
     ミライアル                   2,300     1,001.00          2,302,300      貸付株式数            800  株
     ダイキアクシス                   2,400      843.00         2,023,200      貸付株式数            400  株
     ダイキョーニシカワ                  14,100       572.00         8,065,200
     竹本容器                   2,200      969.00         2,131,800      貸付株式数            900  株
     森六ホールディングス                   3,600     1,690.00          6,084,000
     日本化薬                  41,400       979.00         40,530,600
     カーリットホールディング
                        6,900      488.00         3,367,200      貸付株式数           2,600   株
     ス
     ＥＰＳホールディングス                   9,000     1,011.00          9,099,000
     ソルクシーズ                   3,000     1,022.00          3,066,000      貸付株式数           1,000   株
     レッグス                   1,700      976.00         1,659,200      貸付株式数            600  株
     プレステージ・インター                  24,300       904.00         21,967,200
     フェイス                   2,300     1,032.00          2,373,600
     プロトコーポレーション                   6,000     1,207.00          7,242,000
     ハイマックス                    800    2,384.00          1,907,200
     アミューズ                   3,500     2,347.00          8,214,500
     野村総合研究所                  94,800      2,764.00         262,027,200
     ドリームインキュベータ                   1,900     1,400.00          2,660,000
     サイバネットシステム                   5,100      850.00         4,335,000      貸付株式数            400  株
     クイック                   3,900     1,230.00          4,797,000
     ＴＡＣ                   4,400      230.00         1,012,000
     ＣＥホールディングス                   4,100      562.00         2,304,200      貸付株式数           1,300   株
     ケネディクス                  60,400       526.00         31,770,400       貸付株式数          22,900    株
     日本システム技術                   1,200     1,748.00          2,097,600
     電通グループ                  67,100      2,952.00         198,079,200       貸付株式数          26,800    株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     インテージホールディング
                        8,400      910.00         7,644,000      貸付株式数           1,400   株
     ス
     テイクアンドギヴニーズ                   2,400      568.00         1,363,200      貸付株式数            900  株
     東邦システムサイエンス                   1,700      968.00         1,645,600      貸付株式数            600  株
     ぴあ                   1,800     3,015.00          5,427,000      貸付株式数            700  株
                                                        1,000   株
     イオンファンタジー                   2,500     1,740.00          4,350,000      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     ソースネクスト                  31,600       297.00         9,385,200      貸付株式数          12,600    株
     シーティーエス                   7,300      907.00         6,621,100      貸付株式数           2,900   株
     ネクシィーズグループ                   2,400      936.00         2,246,400      貸付株式数            800  株
     インフォコム                   7,300     3,620.00          26,426,000
     メディカルシステムネット
                        6,400      474.00         3,033,600
     ワーク
     日本精化                   5,400     1,502.00          8,110,800
     扶桑化学工業                   6,700     3,550.00          23,785,000
     トリケミカル                   1,500    10,100.00          15,150,000
     ＨＥＲＯＺ                    900    3,630.00          3,267,000      貸付株式数            300  株
     ラクスル                   5,300     3,145.00          16,668,500       貸付株式数            800  株
     ＦＩＧ                   7,700      238.00         1,832,600      貸付株式数           1,300   株
     システムサポート                   1,400     1,606.00          2,248,400      貸付株式数            300  株
     ＡＤＥＫＡ                  30,900      1,536.00          47,462,400
     日油                  25,100      4,060.00         101,906,000
     ミヨシ油脂                   2,500     1,141.00          2,852,500      貸付株式数            400  株
     新日本理化                  10,700       159.00         1,701,300
     ハリマ化成グループ                   5,500      955.00         5,252,500
     イーソル                   3,100     1,182.00          3,664,200      貸付株式数           1,200   株
     アルテリア・ネットワーク
                        7,400     1,797.00          13,297,800
     ス
     東海ソフト                    400    1,236.00            494,400     貸付株式数            100  株
     ヒト・コミュニケーション
                        1,600     1,061.00          1,697,600      貸付株式数            200  株
     ズＨＤ
     トビラシステムズ                    800    1,960.00          1,568,000      貸付株式数            200  株
                                                       65,200    株
     花  王
                      163,200      7,860.00        1,282,752,000        貸付株式数
                                                        (300  株 )
     第一工業製薬                   2,500     4,235.00          10,587,500       貸付株式数            900  株
     石原ケミカル                   1,800     2,037.00          3,666,600      貸付株式数            700  株
     日華化学                   2,200      866.00         1,905,200      貸付株式数            700  株
     ニイタカ                   1,400     2,997.00          4,195,800      貸付株式数            500  株
     三洋化成                   4,000     4,955.00          19,820,000
     武田薬品                  567,100      3,800.00        2,154,980,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アステラス製薬                  590,900      1,618.50         956,371,650
     大日本住友製薬                  50,500      1,295.00          65,397,500
     塩野義製薬                  85,700      5,777.00         495,088,900
     わかもと製薬                   8,500      251.00         2,133,500
     あすか製薬                   7,700     1,175.00          9,047,500
     日本新薬                  17,800      8,340.00         148,452,000
     ビオフエルミン製薬                   1,200     2,386.00          2,863,200
     中外製薬                  213,200      4,708.00        1,003,745,600        貸付株式数          85,200    株
     科研製薬                  11,700      4,825.00          56,452,500
     エーザイ                  81,600      9,405.00         767,448,000
     理研ビタミン                   6,500     2,095.00          13,617,500
     ロート製薬                  35,000      3,440.00         120,400,000
     小野薬品                  156,500      3,139.00         491,253,500
     久光製薬                  18,000      4,825.00          86,850,000       貸付株式数           7,200   株
     有機合成薬品                   5,900      334.00         1,970,600      貸付株式数           2,000   株
     持田製薬                   9,500     3,850.00          36,575,000
     参天製薬                  127,000      1,958.00         248,666,000
     扶桑薬品                   2,400     2,694.00          6,465,600
     日本ケミファ                    900    2,470.00          2,223,000
     ツムラ                  21,100      2,904.00          61,274,400
     日医工                  19,200      1,190.00          22,848,000       貸付株式数           7,600   株
     テ  ル  モ
                      192,900      4,295.00         828,505,500
     ＨＵグループＨＤ                  18,200      2,692.00          48,994,400
     キッセイ薬品工業                  12,100      2,282.00          27,612,200
     生化学工業                  13,200      1,063.00          14,031,600
     栄研化学                  11,900      1,957.00          23,288,300
     日水製薬                   2,800     1,129.00          3,161,200      貸付株式数           1,100   株
     鳥居薬品                   4,300     2,813.00          12,095,900
     ＪＣＲファーマ                   4,800    11,670.00          56,016,000
     東和薬品                   8,700     2,062.00          17,939,400
     富士製薬工業                   4,600     1,079.00          4,963,400
     沢井製薬                  14,000      5,480.00          76,720,000
     ゼリア新薬工業                  12,400      1,960.00          24,304,000
     第一三共                  195,000      9,294.00        1,812,330,000
     キョーリン製薬ＨＤ                  15,000      2,061.00          30,915,000
     大幸薬品                   8,300     2,485.00          20,625,500
     ダイト                   4,200     3,375.00          14,175,000
     大塚ホールディングス                  141,600      4,454.00         630,686,400       貸付株式数          56,600    株
     大正製薬ＨＤ                  14,400      6,450.00          92,880,000
     ペプチドリーム                  34,600      4,235.00         146,531,000       貸付株式数          13,800    株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     大日本塗料                   7,500      880.00         6,600,000
     日本ペイントＨＯＬＤ                  55,100      9,060.00         499,206,000       貸付株式数          22,000    株
     関西ペイント                  75,000      2,575.00         193,125,000
     神東塗料                   6,800      186.00         1,264,800      貸付株式数           2,000   株
     中国塗料                  19,000      1,005.00          19,095,000
     日本特殊塗料                   5,000      956.00         4,780,000
     藤倉化成                   8,900      522.00         4,645,800
     太陽ホールディングス                   4,900     5,440.00          26,656,000
     ＤＩＣ                  28,200      2,512.00          70,838,400       貸付株式数          11,200    株
     サカタインクス                  14,600      1,028.00          15,008,800
     東洋インキＳＣホールディ
                       14,200      1,906.00          27,065,200       貸付株式数           5,600   株
     ン
     Ｔ＆Ｋ     ＴＯＫＡ
                        5,100      778.00         3,967,800      貸付株式数           1,900   株
     アルプス技研                   5,700     1,846.00          10,522,200
     サニックス                  11,400       272.00         3,100,800      貸付株式数           4,500   株
     ダイオーズ                   1,200     1,028.00          1,233,600      貸付株式数            400  株
     日本空調サービス                   6,800      723.00         4,916,400
     オリエンタルランド                  69,300     14,465.00         1,002,424,500        貸付株式数          27,700    株
     フォーカスシステムズ                   4,200      824.00         3,460,800      貸付株式数           1,600   株
     ダスキン                  16,200      2,713.00          43,950,600
     パーク２４                  36,000      1,810.00          65,160,000       貸付株式数          14,400    株
     明光ネットワークジャパン                   8,100      752.00         6,091,200      貸付株式数           3,200   株
     ファルコホールディングス                   3,500     1,506.00          5,271,000      貸付株式数           1,400   株
     クレスコ                   4,000     1,233.00          4,932,000
     フジ・メディア・ＨＤ                  64,500      1,038.00          66,951,000
     秀英予備校                   1,400      446.00          624,400
     田谷                   1,200      565.00          678,000     貸付株式数            400  株
     ラウンドワン                  18,100       825.00         14,932,500       貸付株式数           7,200   株
     リゾートトラスト                  29,800      1,540.00          45,892,000
     オービック                  23,200     18,410.00          427,112,000
     ジャストシステム                  10,900      7,240.00          78,916,000
     ＴＤＣソフト                   5,900      927.00         5,469,300
     Ｚホールディングス                  918,300       658.00        604,241,400
     ビー・エム・エル                   8,300     2,826.00          23,455,800
     ワタベウェディング                   1,000      270.00          270,000     貸付株式数            200  株
     トレンドマイクロ                  35,700      6,480.00         231,336,000       貸付株式数          11,500    株
     りらいあコミュニケーショ                  11,700      1,260.00          14,742,000
     ＩＤホールディングス                   2,500     1,372.00          3,430,000
     リソー教育                  29,600       286.00         8,465,600
     日本オラクル                  13,600     11,730.00          159,528,000       貸付株式数           5,200   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     早稲田アカデミー                   2,800      958.00         2,682,400      貸付株式数           1,100   株
     アルファシステムズ                   2,100     3,660.00          7,686,000      貸付株式数            700  株
     フューチャー                   8,000     1,899.00          15,192,000       貸付株式数           3,200   株
     ＣＡＣ     ＨＯＬＤＩＮＧＳ
                        4,400     1,306.00          5,746,400      貸付株式数            700  株
     ＳＢテクノロジー                   2,400     3,020.00          7,248,000
     トーセ                   1,800      892.00         1,605,600      貸付株式数            300  株
     ユー・エス・エス                  72,900      1,791.00         130,563,900
     オービックビジネスＣ                   6,800     6,130.00          41,684,000
     伊藤忠テクノソリュー                  30,400      3,755.00         114,152,000
     アイティフォー                   8,100      796.00         6,447,600      貸付株式数            200  株
     東京個別指導学院                   2,300      556.00         1,278,800
     東計電算                   1,000     4,425.00          4,425,000      貸付株式数            100  株
     サイバーエージェント                  40,100      5,580.00         223,758,000
     楽天                  303,500       982.00        298,037,000       貸付株式数          121,400    株
     エックスネット                   1,100      968.00         1,064,800
     クリーク・アンド・リバー                                                   1,300   株
                        3,400     1,244.00          4,229,600      貸付株式数
     社                                                  (1,200    株 )
     テー・オー・ダブリュー                  10,400       313.00         3,255,200
     大塚商会                  36,200      5,050.00         182,810,000       貸付株式数          14,400    株
     サイボウズ                   7,800     3,050.00          23,790,000       貸付株式数           3,100   株
     ソフトブレーン                   4,100      866.00         3,550,600      貸付株式数           1,600   株
     山田コンサルティングＧＰ                   4,100     1,062.00          4,354,200
     セントラルスポーツ                   2,400     2,375.00          5,700,000      貸付株式数            900  株
     パラカ                   1,700     1,723.00          2,929,100      貸付株式数            600  株
     電通国際情報Ｓ                   4,100     5,840.00          23,944,000       貸付株式数           1,600   株
     ＡＣＣＥＳＳ                   6,100      925.00         5,642,500      貸付株式数           1,100   株
     デジタルガレージ                  12,000      3,180.00          38,160,000
     イーエムシステムズ                   9,300      831.00         7,728,300      貸付株式数           3,600   株
     ウェザーニューズ                   2,300     4,890.00          11,247,000       貸付株式数            800  株
     ＣＩＪ                   4,900      841.00         4,120,900      貸付株式数            800  株
     ビジネスエンジニアリング                    800    2,968.00          2,374,400      貸付株式数            300  株
     日本エンタープライズ                   7,300      315.00         2,299,500      貸付株式数           2,800   株
     ＷＯＷＯＷ                   3,200     2,776.00          8,883,200      貸付株式数           1,200   株
                                                        1,800   株
     スカラ                   4,600      806.00         3,707,600      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     インテリジェント           ウェイ
                        3,700      767.00         2,837,900      貸付株式数            700  株
     ブ
     フルキャストホールディン
                        6,400     1,667.00          10,668,800       貸付株式数           2,400   株
     グス
     エン・ジャパン                  11,500      2,963.00          34,074,500
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     富士フイルムＨＬＤＧＳ                  130,700      4,985.00         651,539,500
     コニカミノルタ                  148,900       329.00         48,988,100       貸付株式数          59,500    株
     資  生  堂
                      135,400      6,013.00         814,160,200       貸付株式数          54,000    株
     ライオン                  88,600      2,195.00         194,477,000       貸付株式数          35,400    株
     高砂香料                   4,300     2,037.00          8,759,100
     マンダム                  15,300      1,775.00          27,157,500
     ミルボン                   9,100     5,630.00          51,233,000       貸付株式数           3,500   株
     ファンケル                  27,600      3,560.00          98,256,000
     コーセー                  12,800     12,230.00          156,544,000
     コタ                   3,900     1,220.00          4,758,000
     シーボン                    800    1,854.00          1,483,200      貸付株式数            300  株
     ポーラ・オルビスＨＤ                  29,100      1,945.00          56,599,500       貸付株式数          11,600    株
     ノエビアホールディングス                   5,800     5,030.00          29,174,000       貸付株式数           2,300   株
     アジュバンコスメジャパン                   1,400      972.00         1,360,800
     エステー                   4,400     2,041.00          8,980,400
     アグロカネショウ                   2,800     1,547.00          4,331,600
     コ  ニ  シ
                       11,200      1,450.00          16,240,000
     長谷川香料                  11,700      2,069.00          24,207,300
     星光ＰＭＣ                   3,800      643.00         2,443,400      貸付株式数            700  株
     小林製薬                  19,100      9,370.00         178,967,000       貸付株式数           7,600   株
     荒川化学工業                   6,100     1,219.00          7,435,900
                                                        1,800   株
     メック                   4,600     1,790.00          8,234,000      貸付株式数
                                                       (1,500    株 )
     日本高純度化学                   1,800     2,582.00          4,647,600      貸付株式数            300  株
     タカラバイオ                  17,800      2,796.00          49,768,800
     ＪＣＵ                   8,200     3,370.00          27,634,000
     新田ゼラチン                   4,000      681.00         2,724,000
     ＯＡＴアグリオ                   1,200     1,128.00          1,353,600      貸付株式数            200  株
     デクセリアルズ                  17,600      1,079.00          18,990,400
     アース製薬                   5,100     7,740.00          39,474,000       貸付株式数           1,800   株
     北興化学                   6,800      699.00         4,753,200      貸付株式数           2,700   株
     大成ラミック                   2,200     2,725.00          5,995,000
     クミアイ化学                  28,100       979.00         27,509,900       貸付株式数           4,700   株
     日本農薬                  12,000       502.00         6,024,000      貸付株式数            100  株
     富士興産                   2,200      639.00         1,405,800
     ニチレキ                   8,000     1,612.00          12,896,000       貸付株式数           1,300   株
     ユシロ化学                   3,700     1,245.00          4,606,500
     ビーピー・カストロール                   2,400     1,179.00          2,829,600
     富士石油                  17,700       185.00         3,274,500
     ＭＯＲＥＳＣＯ                   2,300      921.00         2,118,300      貸付株式数            900  株
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     出光興産                  75,600      2,318.00         175,240,800
     ＥＮＥＯＳホールディング
                     1,025,700         408.20        418,690,740
     ス
     コスモエネルギーＨＬＤＧ
                       19,700      1,601.00          31,539,700       貸付株式数           2,300   株
     Ｓ
     横浜ゴム                  39,500      1,731.00          68,374,500       貸付株式数          15,400    株
     ＴＯＹＯ      ＴＩＲＥ
                       39,100      1,799.00          70,340,900       貸付株式数          15,100    株
     ブリヂストン                  181,100      3,368.00         609,944,800       貸付株式数          76,200    株
     住友ゴム                  61,200      1,020.00          62,424,000       貸付株式数          24,400    株
     藤倉コンポジット                   6,200      355.00         2,201,000
     オカモト                   4,100     4,135.00          16,953,500
     アキレス                   4,700     1,744.00          8,196,800
     フ  コ  ク
                        3,000      636.00         1,908,000      貸付株式数           1,200   株
     ニッタ                   7,700     2,265.00          17,440,500
     クリエートメディック                   2,100      993.00         2,085,300      貸付株式数            400  株
     住友理工                  13,300       557.00         7,408,100
     三ツ星ベルト                   9,000     1,648.00          14,832,000
     バンドー化学                  12,000       584.00         7,008,000
     ＡＧＣ                  67,400      3,015.00         203,211,000       貸付株式数          26,100    株
                                                       12,900    株
     日本板硝子                  32,300       413.00         13,339,900       貸付株式数
                                                        (200  株 )
     石塚硝子                   1,200     1,853.00          2,223,600
     有沢製作所                  10,700       931.00         9,961,700      貸付株式数            700  株
     日本山村硝子                   2,800      871.00         2,438,800
     日本電気硝子                  27,400      2,026.00          55,512,400       貸付株式数          10,600    株
     オハラ                   2,700     1,014.00          2,737,800      貸付株式数           1,000   株
     住友大阪セメント                  12,900      3,510.00          45,279,000
     太平洋セメント                  43,100      2,834.00         122,145,400
     リソルホールディングス                    700    3,425.00          2,397,500
     日本ヒユ－ム                   6,700      780.00         5,226,000      貸付株式数           2,600   株
     日本コンクリ－ト                  14,600       299.00         4,365,400
     三谷セキサン                   3,200     5,690.00          18,208,000
     アジアパイルＨＤ                   9,600      474.00         4,550,400
     東海カーボン                  71,400      1,036.00          73,970,400       貸付株式数          27,800    株
     日本カーボン                   3,500     3,535.00          12,372,500       貸付株式数           1,400   株
     東洋炭素                   4,000     1,685.00          6,740,000
     ノリタケ                   3,800     3,270.00          12,426,000
     ＴＯＴＯ                  48,700      4,740.00         230,838,000
     日本碍子                  81,900      1,519.00         124,406,100
     日本特殊陶業                  51,900      1,869.00          97,001,100
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ダントーホールディングス                   8,100      321.00         2,600,100      貸付株式数           1,700   株
     ＭＡＲＵＷＡ                   2,600     9,170.00          23,842,000
     品川リフラクトリーズ                   1,800     2,298.00          4,136,400
     黒崎播磨                   1,400     3,120.00          4,368,000
     ヨータイ                   5,300      706.00         3,741,800      貸付株式数           2,000   株
     イソライト                   3,400      436.00         1,482,400
     東京窯業                   8,400      345.00         2,898,000
     ニッカトー                   3,000      631.00         1,893,000
     フジミインコーポレーテッ
                        6,100     3,465.00          21,136,500
     ド
     クニミネ工業                   2,800      976.00         2,732,800
     エーアンドエーマテリアル                   1,100     1,039.00          1,142,900
     ニチアス                  18,600      2,441.00          45,402,600
     日本製鉄                  301,700      1,108.00         334,283,600
     神戸製鋼所                  123,200       428.00         52,729,600       貸付株式数           1,200   株
     中山製鋼所                   9,400      346.00         3,252,400
     合同製鐵                   3,600     2,042.00          7,351,200
     ＪＦＥホールディングス                  182,000       851.00        154,882,000       貸付株式数          68,500    株
     東京製鐵                  32,800       719.00         23,583,200
     共英製鋼                   7,600     1,310.00          9,956,000
     大和工業                  14,300      2,591.00          37,051,300
     東京鐵鋼                   2,700     1,557.00          4,203,900
     大阪製鐵                   3,600     1,042.00          3,751,200
     淀川製鋼所                   9,100     1,847.00          16,807,700
     丸一鋼管                  21,900      2,805.00          61,429,500       貸付株式数           8,700   株
     モリ工業                   2,000     2,212.00          4,424,000
     大同特殊鋼                  11,100      3,390.00          37,629,000
     日本高周波                   2,400      337.00          808,800
     日本冶金工                   5,500     1,563.00          8,596,500
     山陽特殊製鋼                   4,600      942.00         4,333,200
     愛知製鋼                   3,800     2,536.00          9,636,800
     日立金属                  72,600      1,634.00         118,628,400
     日本金属                   1,600      623.00          996,800     貸付株式数            500  株
     大平洋金属                   4,500     1,819.00          8,185,500      貸付株式数           1,700   株
     新日本電工                  43,600       211.00         9,199,600      貸付株式数           7,300   株
     栗本鉄工所                   3,300     1,844.00          6,085,200
     虹  技
                        1,000     1,302.00          1,302,000      貸付株式数            300  株
     日本鋳鉄管                    800    1,200.00            960,000
     日本製鋼所                  20,400      1,537.00          31,354,800
     三菱製鋼                   4,900      560.00         2,744,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日亜鋼業                   9,700      272.00         2,638,400
     日本精線                   1,100     3,300.00          3,630,000      貸付株式数            100  株
                                                        1,200   株
     エンビプロＨＤ                   3,000      543.00         1,629,000      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     大紀アルミニウム                  11,100       543.00         6,027,300
     日本軽金属ＨＤ                  170,800       191.00         32,622,800
     三井金属                  18,200      2,711.00          49,340,200
     東邦亜鉛                   3,400     1,992.00          6,772,800
     三菱マテリアル                  44,500      2,263.00         100,703,500
     住友鉱山                  86,200      3,444.00         296,872,800
     ＤＯＷＡホールディングス                  17,100      3,345.00          57,199,500
     古河機金                  12,000      1,087.00          13,044,000
     エス・サイエンス                  37,600       45.00         1,692,000
     大阪チタニウム                   6,900      965.00         6,658,500      貸付株式数           2,700   株
                                                        4,700   株
     東邦チタニウム                  12,000       708.00         8,496,000      貸付株式数
                                                       (2,800    株 )
     ＵＡＣＪ                  10,200      2,058.00          20,991,600
     ＣＫサンエツ                   1,400     3,295.00          4,613,000      貸付株式数            500  株
     古河電工                  20,900      2,498.00          52,208,200
     住友電工                  252,100      1,233.50         310,965,350
     フジクラ                  81,200       309.00         25,090,800
     昭和電線ＨＬＤＧＳ                   7,800     1,105.00          8,619,000
     東京特殊電線                   1,000     2,300.00          2,300,000      貸付株式数            400  株
     タツタ電線                  13,300       617.00         8,206,100
     カナレ電気                   1,100     1,640.00          1,804,000      貸付株式数            300  株
     平河ヒューテック                   3,300      932.00         3,075,600
     リョービ                   8,300     1,171.00          9,719,300
     アーレステイ                   8,600      332.00         2,855,200
     アサヒＨＤ                  11,800      3,515.00          41,477,000
     東洋製罐グループＨＤ                  42,900      1,167.00          50,064,300
     ホッカンホールディングス                   3,700     1,472.00          5,446,400
     コロナ                   3,700     1,011.00          3,740,700
     横河ブリッジＨＬＤＧＳ                  12,600      1,930.00          24,318,000
     ＯＳＪＢ      ＨＤ
                       33,300       236.00         7,858,800
     駒井ハルテック                   1,200     1,428.00          1,713,600
     高田機工                    600    2,411.00          1,446,600
     三和ホールディングス                  63,600      1,140.00          72,504,000
     文化シヤツタ－                  19,800       755.00         14,949,000
     三協立山                   8,700      931.00         8,099,700
     アルインコ                   4,900      918.00         4,498,200
                                124/367


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     東洋シヤツタ－                   1,700      739.00         1,256,300
     ＬＩＸＩＬグループ                  99,500      1,979.00         196,910,500       貸付株式数          39,700    株
     日本フイルコン                   5,000      550.00         2,750,000      貸付株式数            800  株
     ノーリツ                  14,000      1,341.00          18,774,000       貸付株式数           2,300   株
     長府製作所                   6,900     2,067.00          14,262,300       貸付株式数           1,100   株
     リンナイ                  13,100      9,510.00         124,581,000
     ユニプレス                  13,200       895.00         11,814,000
     ダイニチ工業                   3,500      687.00         2,404,500
     日東精工                   9,200      441.00         4,057,200      貸付株式数           1,400   株
     三洋工業                    800    1,918.00          1,534,400
     岡  部
                       13,700       789.00         10,809,300       貸付株式数           3,700   株
     ジーテクト                   8,400     1,255.00          10,542,000       貸付株式数           2,900   株
     東  プ  レ
                       12,600      1,226.00          15,447,600
     高周波熱錬                  12,900       502.00         6,475,800
     東京製綱                   4,700      530.00         2,491,000
     サンコール                   4,900      431.00         2,111,900
     モリテックスチル                   5,400      285.00         1,539,000      貸付株式数           2,100   株
     パイオラックス                   9,900     1,584.00          15,681,600       貸付株式数           3,700   株
     エイチワン                   6,400      552.00         3,532,800
     日本発条                  72,500       685.00         49,662,500
     中央発條                    800    2,660.00          2,128,000
     アドバネクス                    900    1,397.00          1,257,300      貸付株式数            300  株
     三浦工業                  29,200      4,210.00         122,932,000
     タ  ク  マ
                       22,800      1,657.00          37,779,600
     テクノプロ・ホールディン
                       13,000      5,830.00          75,790,000       貸付株式数           5,200   株
     グ
     アトラ                   1,700      281.00          477,700     貸付株式数            600  株
     インターワークス                   1,600      340.00          544,000
     アイ・アールジャパンＨＤ                   2,600    13,210.00          34,346,000
     ＫｅｅＰｅｒ技研                   2,400     2,765.00          6,636,000
     ファーストロジック                   1,400      782.00         1,094,800      貸付株式数            500  株
     三機サービス                   1,300     1,053.00          1,368,900      貸付株式数            200  株
     Ｇｕｎｏｓｙ                   4,000      906.00         3,624,000      貸付株式数           1,500   株
     デザインワン・ジャパン                   1,500      285.00          427,500     貸付株式数            600  株
     イー・ガーディアン                   3,200     3,100.00          9,920,000
                                                        1,500   株
     リブセンス                   4,500      283.00         1,273,500      貸付株式数
                                                       (1,500    株 )
     ジャパンマテリアル                  20,000      1,400.00          28,000,000       貸付株式数           8,000   株
     ベクトル                   8,200      905.00         7,421,000      貸付株式数           2,900   株
     ウチヤマホールディングス                   3,200      302.00          966,400
                                125/367


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     チャームケアコーポレー                                                   1,100   株
                        5,500     1,068.00          5,874,000      貸付株式数
     ション                                                   (200  株 )
     キャリアリンク                   2,400      784.00         1,881,600      貸付株式数            100  株
     ＩＢＪ                   4,500     1,043.00          4,693,500      貸付株式数           1,600   株
     アサンテ                   2,700     1,525.00          4,117,500      貸付株式数           1,000   株
     Ｎ・フィールド                   4,300      641.00         2,756,300
     バリューＨＲ                   2,600     1,508.00          3,920,800      貸付株式数           1,000   株
     Ｍ＆Ａキャピタルパート
                        5,300     3,755.00          19,901,500
     ナー
     ライドオンエクスプレスＨ                                                     900  株
                        2,500     2,198.00          5,495,000      貸付株式数
     Ｄ                                                   (900  株 )
     ＥＲＩホールディングス                   1,800      602.00         1,083,600      貸付株式数            700  株
                                                         300  株
     アビスト                    900    3,035.00          2,731,500      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     シグマクシス                   4,400     1,498.00          6,591,200      貸付株式数           1,700   株
     ウィルグループ                   4,300      784.00         3,371,200      貸付株式数           1,600   株
     エスクローＡＪ                   9,000      312.00         2,808,000      貸付株式数           3,600   株
     リクルートホールディング
                      466,500      3,971.00        1,852,471,500
     ス
     エラン                   3,800     2,446.00          9,294,800      貸付株式数           1,500   株
     ツ  ガ  ミ
                       13,900      1,180.00          16,402,000       貸付株式数           4,100   株
     オークマ                   7,900     5,250.00          41,475,000
     芝浦機械                   7,600     2,185.00          16,606,000
     アマダ                  83,700       989.00         82,779,300
     アイダエンジニア                  17,800       695.00         12,371,000
     滝澤鉄工所                   2,000     1,011.00          2,022,000
     ＦＵＪＩ                  29,000      1,879.00          54,491,000       貸付株式数          11,600    株
     牧野フライス                   7,900     3,830.00          30,257,000
     オーエスジー                  31,200      1,643.00          51,261,600       貸付株式数          12,400    株
     ダイジェット                    700    1,400.00            980,000
     旭ダイヤモンド                  17,600       509.00         8,958,400
     ＤＭＧ森精機                  42,600      1,510.00          64,326,000       貸付株式数          17,000    株
     ソデイツク                  15,800       733.00         11,581,400       貸付株式数           6,100   株
     ディスコ                   9,100    23,610.00          214,851,000
     日東工器                   3,700     1,996.00          7,385,200
     日進工具                   2,600     2,267.00          5,894,200      貸付株式数            700  株
     パンチ工業                   5,900      410.00         2,419,000      貸付株式数           2,300   株
     冨士ダイス                   2,900      647.00         1,876,300      貸付株式数           1,100   株
     土木管理総合試験                   2,900      359.00         1,041,100      貸付株式数            500  株
     ネットマーケティング                   2,300      603.00         1,386,900      貸付株式数            500  株
                                126/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本郵政                  534,000       761.10        406,427,400
     ベルシステム２４ＨＬＤＧ
                       10,900      1,733.00          18,889,700
     Ｓ
     鎌倉新書                   4,900      894.00         4,380,600      貸付株式数           1,500   株
     ＳＭＮ                   1,300      902.00         1,172,600
     一蔵                    700     359.00          251,300     貸付株式数            200  株
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                   2,200     2,676.00          5,887,200      貸付株式数            800  株
     グローバルキッズＣＯＭＰ                   1,000      699.00          699,000     貸付株式数            200  株
                                                        1,300   株
     エアトリ                   3,300     1,351.00          4,458,300      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     アトラエ                   1,900     3,255.00          6,184,500      貸付株式数            100  株
     ストライク                   2,400     4,640.00          11,136,000       貸付株式数            900  株
     ソラスト                  18,000      1,303.00          23,454,000
     セラク                   2,200     1,666.00          3,665,200      貸付株式数            800  株
                                                        1,200   株
     インソース                   3,200     2,656.00          8,499,200      貸付株式数
                                                        (900  株 )
     豊田自動織機                  55,200      6,330.00         349,416,000
     豊和工業                   3,900      828.00         3,229,200
     ＯＫＫ                   2,700      370.00          999,000
                                                         600  株
     石川製作所                   1,700     1,841.00          3,129,700      貸付株式数
                                                        (600  株 )
     東洋機械金属                   4,600      402.00         1,849,200
     津田駒工業                   1,200      777.00          932,400     貸付株式数            400  株
     エンシュウ                   1,500      920.00         1,380,000
     島精機製作所                  10,600      1,552.00          16,451,200
     オプトラン                   7,500     2,089.00          15,667,500       貸付株式数            100  株
     ＮＣホールディングス                   2,000      593.00         1,186,000      貸付株式数            700  株
     イワキポンプ                   4,200      933.00         3,918,600
     フリュー                   6,500     1,036.00          6,734,000      貸付株式数           2,400   株
     ヤマシンフィルタ                  14,600      1,205.00          17,593,000       貸付株式数            300  株
     日阪製作所                   8,400      805.00         6,762,000
     やまびこ                  13,000      1,205.00          15,665,000
     平田機工                   3,200     5,820.00          18,624,000       貸付株式数           1,200   株
     ペガサスミシン製造                   6,600      283.00         1,867,800
     マルマエ                   2,700      886.00         2,392,200      貸付株式数            900  株
                                                        1,200   株
     タツモ                   3,100     1,343.00          4,163,300      貸付株式数
                                                        (500  株 )
     ナブテスコ                  39,700      3,375.00         133,987,500       貸付株式数          15,800    株
     三井海洋開発                   7,100     1,779.00          12,630,900       貸付株式数           1,200   株
     レオン自動機                   6,600     1,083.00          7,147,800
                                127/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＣ                  21,400     57,710.00         1,234,994,000
     ホソカワミクロン                   2,400     5,540.00          13,296,000
     ユニオンツール                   2,500     2,781.00          6,952,500      貸付株式数            900  株
     オイレス工業                   8,800     1,430.00          12,584,000
     日精エーエスビー                   2,100     4,010.00          8,421,000
     サト－ホールディングス                   9,600     2,032.00          19,507,200
     技研製作所                   5,900     3,825.00          22,567,500       貸付株式数            700  株
     日本エアーテック                   2,300     1,299.00          2,987,700      貸付株式数            900  株
     カ  ワ  タ
                        1,900      894.00         1,698,600      貸付株式数            700  株
     日精樹脂工業                   5,600      862.00         4,827,200
     オカダアイヨン                   2,000      980.00         1,960,000      貸付株式数            700  株
     ワイエイシイホールディン
                        2,800      641.00         1,794,800      貸付株式数           1,100   株
     グス
     小松製作所                  308,700      2,326.50         718,190,550       貸付株式数          108,900    株
     住友重機械                  39,000      2,394.00          93,366,000
     日立建機                  27,300      3,715.00         101,419,500
     日  工
                        9,200      641.00         5,897,200
     巴工業                   2,900     1,883.00          5,460,700      貸付株式数            400  株
     井関農機                   6,800     1,275.00          8,670,000
     ＴＯＷＡ                   6,800     1,066.00          7,248,800
     丸山製作所                   1,800     1,266.00          2,278,800
     北川鉄工所                   3,000     1,403.00          4,209,000      貸付株式数            500  株
     シンニッタン                  10,400       213.00         2,215,200
     ローツェ                   3,000     4,630.00          13,890,000
     タカキタ                   2,500      661.00         1,652,500      貸付株式数            900  株
     クボタ                  361,600      1,929.00         697,526,400       貸付株式数          144,500    株
     荏原実業                   1,700     2,804.00          4,766,800      貸付株式数            500  株
     東洋エンジニア                   8,700      319.00         2,775,300
     三菱化工機                   2,300     1,724.00          3,965,200
     月島機械                  12,600      1,186.00          14,943,600
     帝国電機製作所                   5,600     1,114.00          6,238,400
     東京機械                   3,100      282.00          874,200     貸付株式数           1,200   株
     新東工業                  16,200       694.00         11,242,800       貸付株式数           6,400   株
     渋谷工業                   6,000     3,210.00          19,260,000       貸付株式数           1,000   株
     アイチ     コーポレーション
                       11,800       825.00         9,735,000
     小森コーポレーション                  17,300       721.00         12,473,300
     鶴見製作所                   5,200     1,834.00          9,536,800
     住友精密                   1,000     2,295.00          2,295,000      貸付株式数            200  株
     日本ギア工業                   2,400      278.00          667,200     貸付株式数            700  株
     酒井重工業                   1,200     2,340.00          2,808,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     荏原製作所                  28,200      2,695.00          75,999,000       貸付株式数          11,200    株
     石井鉄工所                    900    2,605.00          2,344,500
     酉島製作所                   6,800      825.00         5,610,000
     北越工業                   7,000     1,037.00          7,259,000
     ダイキン工業                  86,800     19,900.00         1,727,320,000
     オルガノ                   2,400     5,520.00          13,248,000
     ト－ヨ－カネツ                   3,000     2,237.00          6,711,000
     栗田工業                  36,900      3,330.00         122,877,000
     椿本チエイン                   9,800     2,384.00          23,363,200
     大同工業                   3,200      574.00         1,836,800
     日  機  装
                       20,400      1,077.00          21,970,800       貸付株式数           3,700   株
     木村化工機                   5,700      411.00         2,342,700      貸付株式数            300  株
     レイズネクスト                  11,500      1,268.00          14,582,000
     アネスト岩田                  10,600       820.00         8,692,000
     ダイフク                  34,800      9,220.00         320,856,000
     サムコ                   1,900     2,583.00          4,907,700      貸付株式数            700  株
     加藤製作所                   3,700     1,118.00          4,136,600
     油研工業                   1,100     1,455.00          1,600,500
     タダノ                  32,800       839.00         27,519,200       貸付株式数          13,000    株
     フジテック                  24,800      2,173.00          53,890,400
     ＣＫＤ                  18,700      1,495.00          27,956,500
     キトー                   5,200     1,183.00          6,151,600
     平和                  19,100      1,805.00          34,475,500
     理想科学工業                   6,000     1,421.00          8,526,000
     ＳＡＮＫＹＯ                  15,200      2,979.00          45,280,800
     日本金銭機械                   7,300      537.00         3,920,100      貸付株式数           2,900   株
     マースグループＨＬＤＧＳ                   4,400     1,654.00          7,277,600
     フクシマガリレイ                   4,200     3,375.00          14,175,000
     オーイズミ                   2,800      366.00         1,024,800
     ダイコク電機                   3,100     1,025.00          3,177,500      貸付株式数           1,200   株
     竹内製作所                  11,400      2,245.00          25,593,000       貸付株式数           4,500   株
     ア  マ  ノ
                       17,900      2,247.00          40,221,300
     ＪＵＫＩ                   9,300      454.00         4,222,200      貸付株式数           1,600   株
     サンデンホールディングス                   9,000      312.00         2,808,000      貸付株式数           3,600   株
     蛇の目ミシン                   6,000      631.00         3,786,000
     ブラザー工業                  83,200      1,712.00         142,438,400
     マックス                  10,400      1,575.00          16,380,000
     モリタホールディングス                  12,000      1,864.00          22,368,000
     グローリー                  17,500      2,325.00          40,687,500
     新晃工業                   6,300     1,382.00          8,706,600      貸付株式数           2,200   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     大和冷機工業                   9,800      895.00         8,771,000      貸付株式数           3,800   株
     セガサミーホールディング
                       67,600      1,196.00          80,849,600
     ス
     日本ピストンリング                   2,400     1,045.00          2,508,000
     リ  ケ  ン
                        3,100     2,677.00          8,298,700
     ＴＰＲ                   9,100     1,366.00          12,430,600       貸付株式数           3,400   株
     ツバキ・ナカシマ                  13,800       898.00         12,392,400       貸付株式数            800  株
     ホシザキ                  19,900      7,980.00         158,802,000       貸付株式数           7,900   株
     大豊工業                   5,400      534.00         2,883,600
     日本精工                  128,400       853.00        109,525,200
     Ｎ  Ｔ  Ｎ
                      157,300       210.00         33,033,000
     ジェイテクト                  65,500       865.00         56,657,500
     不  二  越
                        6,400     3,490.00          22,336,000
     ミネベアミツミ                  126,600      1,881.00         238,134,600
     日本トムソン                  19,900       378.00         7,522,200
     Ｔ  Ｈ  Ｋ
                       39,600      2,553.00         101,098,800       貸付株式数          15,800    株
     ユーシン精機                   5,300      680.00         3,604,000
     前澤給装工業                   2,500     2,095.00          5,237,500
     イーグル工業                   8,500      786.00         6,681,000
     前澤工業                   4,000      468.00         1,872,000
     日本ピラ－工業                   6,800     1,473.00          10,016,400
     キッツ                  27,700       610.00         16,897,000
     日  立
                      327,500      3,565.00        1,167,537,500
     三菱電機                  681,700      1,467.50        1,000,394,750
     富士電機                  41,100      3,385.00         139,123,500
     東洋電機製造                   2,400     1,064.00          2,553,600      貸付株式数            500  株
     安川電機                  73,400      3,955.00         290,297,000       貸付株式数          29,300    株
     シンフォニア        テクノロ
                        8,800     1,096.00          9,644,800
     ジー
     明  電  舎
                       12,500      1,633.00          20,412,500
     オリジン                   1,800     1,314.00          2,365,200
     山洋電気                   3,300     4,690.00          15,477,000
     デンヨー                   5,800     2,183.00          12,661,400
     ベイカレントコンサルティ
                        3,900    12,190.00          47,541,000
     ング
     ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ            ＨＬ
                        1,600     1,668.00          2,668,800      貸付株式数            500  株
     ＤＧＳ
     アイモバイル                   2,200      879.00         1,933,800      貸付株式数            800  株
     キャリアインデックス                   2,800      465.00         1,302,000      貸付株式数           1,100   株
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                   2,200      803.00         1,766,600      貸付株式数            800  株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     船場                   1,100      893.00          982,300     貸付株式数            200  株
     グレイステクノロジー                   3,000     4,420.00          13,260,000       貸付株式数           1,200   株
     ジャパンエレベーターＳＨ
                        6,800     3,660.00          24,888,000       貸付株式数           2,700   株
     Ｄ
     フルテック                    900    1,304.00          1,173,600      貸付株式数            200  株
     グリーンズ                   1,800      508.00          914,400     貸付株式数            300  株
     ツナググループＨＬＤＧＳ                    900     485.00          436,500     貸付株式数            200  株
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                   1,700      653.00         1,110,100      貸付株式数            200  株
     ソウルドアウト                   1,300     1,535.00          1,995,500      貸付株式数            400  株
     ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮ
                        1,000      778.00          778,000     貸付株式数            300  株
     Ｇ
     ミダック                    800    2,126.00          1,700,800
     日総工産                   4,500      794.00         3,573,000
     キュービーネットＨＬＤＧ
                        2,900     1,947.00          5,646,300      貸付株式数           1,000   株
     Ｓ
     ＲＰＡホールディングス                   4,800      811.00         3,892,800      貸付株式数           1,900   株
     三桜工業                   8,600      644.00         5,538,400      貸付株式数           3,300   株
     マキタ                  88,900      4,935.00         438,721,500
     東芝テック                   8,500     4,545.00          38,632,500
     芝浦メカトロニクス                   1,200     2,989.00          3,586,800
     マブチモーター                  18,900      3,680.00          69,552,000       貸付株式数           7,200   株
     日本電産                  164,000      8,896.00        1,458,944,000
     ユーエムシーエレクトロニ
                        4,200      335.00         1,407,000      貸付株式数           1,600   株
     クス
     トレックス・セミコンダク
                        3,900     1,149.00          4,481,100
     ター
     東光高岳                   3,700      998.00         3,692,600
     ダブル・スコープ                  10,700       807.00         8,634,900      貸付株式数           4,200   株
     宮越ホールディングス                   2,900      666.00         1,931,400      貸付株式数           1,000   株
     ダイヘン                   7,500     3,960.00          29,700,000
     ヤーマン                  11,100      1,455.00          16,150,500       貸付株式数           4,400   株
     ＪＶＣケンウッド                  55,100       160.00         8,816,000
     ミマキエンジニアリング                   6,000      390.00         2,340,000
                                                        1,100   株
     Ｉ－ＰＥＸ                   2,800     2,153.00          6,028,400      貸付株式数
                                                        (500  株 )
     日新電機                  16,000      1,106.00          17,696,000
     大崎電気                  13,300       581.00         7,727,300
     オムロン                  61,100      7,920.00         483,912,000
     日東工業                  10,000      1,908.00          19,080,000
     ＩＤＥＣ                   9,800     1,826.00          17,894,800       貸付株式数           2,400   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     正興電機製作所                   1,800      975.00         1,755,000      貸付株式数            600  株
                                                         400  株
     不二電機工業                   1,000     1,320.00          1,320,000      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     ジーエス・ユアサ           コーポ
                       22,700      1,768.00          40,133,600
     サクサホールディングス                   1,500     1,390.00          2,085,000      貸付株式数            300  株
     メルコホールディングス                   2,300     2,504.00          5,759,200
     テクノメディカ                   1,500     1,748.00          2,622,000      貸付株式数            300  株
     ダイヤモンドエレクトリク
                        1,400      524.00          733,600
     ＨＤ
     日本電気                  82,700      5,270.00         435,829,000
     富  士  通
                       65,700     13,490.00          886,293,000
     沖  電  気
                       27,700       998.00         27,644,600
     岩崎通信機                   2,900      836.00         2,424,400
     電気興業                   3,300     2,411.00          7,956,300
     サンケン電気                   7,400     2,245.00          16,613,000       貸付株式数           2,800   株
     ナカヨ                   1,300     1,364.00          1,773,200
     アイホン                   3,800     1,337.00          5,080,600
     ルネサスエレクトロニクス                  326,600       689.00        225,027,400       貸付株式数          126,800    株
     セイコーエプソン                  84,500      1,251.00         105,709,500
     ワコム                  45,800       677.00         31,006,600
     アルバック                  12,500      3,860.00          48,250,000       貸付株式数           4,800   株
     アクセル                   2,700      862.00         2,327,400
     ＥＩＺＯ                   5,300     3,870.00          20,511,000
     ジャパンディスプレイ                  61,700       51.00         3,146,700
     日本信号                  17,400      1,023.00          17,800,200
     京三製作所                  15,800       487.00         7,694,600      貸付株式数           6,200   株
     能美防災                   9,000     2,100.00          18,900,000
     ホーチキ                   4,900     1,190.00          5,831,000
     星和電機                   3,500      575.00         2,012,500
     エレコム                   7,600     4,880.00          37,088,000
     パナソニック                  778,800       951.50        741,028,200
     シャープ                  78,800      1,373.00         108,192,400       貸付株式数          31,500    株
     アンリツ                  43,900      2,255.00          98,994,500       貸付株式数          17,500    株
     富士通ゼネラル                  18,500      2,861.00          52,928,500
     ソ  ニ  ー  ※
                      426,900      8,198.00        3,499,726,200
     Ｔ  Ｄ  Ｋ
                       32,900     11,350.00          373,415,000
     帝国通信工業                   3,000     1,178.00          3,534,000
     タムラ製作所                  22,700       535.00         12,144,500
     アルプスアルパイン                  60,300      1,652.00          99,615,600
     池上通信機                   2,100      802.00         1,684,200
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     日本電波工業                   6,300      357.00         2,249,100      貸付株式数           2,400   株
     鈴木                   3,300      672.00         2,217,600
     日本トリム                    900    3,815.00          3,433,500
     ローランド       ディー．
                        3,700     1,315.00          4,865,500      貸付株式数           1,400   株
     ジー．
     フオスタ－電機                   7,100     1,200.00          8,520,000
     Ｓ  Ｍ  Ｋ
                        1,700     2,578.00          4,382,600
     ヨコオ                   4,400     2,635.00          11,594,000
     ティアック                   4,900      111.00          543,900     貸付株式数            900  株
     ホシデン                  18,600       916.00         17,037,600
     ヒロセ電機                  10,600     12,270.00          130,062,000
     日本航空電子                  15,600      1,366.00          21,309,600
     Ｔ  Ｏ  Ａ
                        7,300      768.00         5,606,400
     マクセルホールディングス                  14,600      1,072.00          15,651,200
     古野電気                   8,700      945.00         8,221,500      貸付株式数           1,000   株
     ユニデンホールディングス                   1,900     1,551.00          2,946,900      貸付株式数            600  株
                                                         100  株
     スミダコーポレーション                   5,200      651.00         3,385,200      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     アイコム                   3,800     2,659.00          10,104,200
     リオン                   2,800     2,236.00          6,260,800
     本多通信工業                   5,800      435.00         2,523,000      貸付株式数           2,300   株
     船井電機                   6,800      491.00         3,338,800      貸付株式数            800  株
     横河電機                  62,500      1,755.00         109,687,500
     新電元工業                   2,400     2,012.00          4,828,800
     アズビル                  43,000      3,380.00         145,340,000
     東亜ディーケーケー                   3,300      850.00         2,805,000      貸付株式数           1,300   株
     日本光電工業                  28,200      3,480.00          98,136,000
     チ  ノ  ー
                        2,300     1,335.00          3,070,500      貸付株式数            700  株
     共和電業                   6,900      419.00         2,891,100      貸付株式数           1,200   株
     日本電子材料                   2,700     2,132.00          5,756,400      貸付株式数           1,000   株
     堀場製作所                  13,500      5,820.00          78,570,000       貸付株式数           5,400   株
     アドバンテスト                  50,700      5,020.00         254,514,000
     小野測器                   2,700      490.00         1,323,000
     エスペック                   6,000     1,780.00          10,680,000
     キーエンス                  61,800     43,470.00         2,686,446,000
     日置電機                   3,600     3,715.00          13,374,000       貸付株式数            200  株
     シスメックス                  48,700      9,137.00         444,971,900
     日本マイクロニクス                  11,800      1,059.00          12,496,200       貸付株式数           1,500   株
                                                        2,500   株
     メガチップス                   6,300     2,163.00          13,626,900       貸付株式数
                                                       (2,100    株 )
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     ＯＢＡＲＡ       ＧＲＯＵＰ
                        4,000     3,665.00          14,660,000       貸付株式数           1,600   株
     ＩＭＡＧＩＣＡ          ＧＲＯＵ                                          2,000   株
                        5,700      391.00         2,228,700      貸付株式数
     Ｐ                                                  (2,000    株 )
     澤藤電機                    900    1,636.00          1,472,400
     デンソー                  150,100      4,493.00         674,399,300
     原田工業                   3,200      863.00         2,761,600      貸付株式数           1,100   株
     コーセル                   9,000      866.00         7,794,000
     イリソ電子工業                   5,700     4,125.00          23,512,500       貸付株式数           2,200   株
     オプテックスグループ                  11,200      1,353.00          15,153,600       貸付株式数           4,300   株
     千代田インテグレ                   3,100     1,568.00          4,860,800
     アイ・オー・データ                   2,300     1,006.00          2,313,800      貸付株式数            800  株
     レーザーテック                  29,900      7,690.00         229,931,000       貸付株式数          11,900    株
     スタンレー電気                  47,800      3,050.00         145,790,000
     岩崎電気                   2,600     1,415.00          3,679,000
     ウシオ電機                  37,600      1,359.00          51,098,400       貸付株式数          15,000    株
     岡谷電機                   5,200      328.00         1,705,600
     ヘリオステクノＨ                   6,300      291.00         1,833,300
     エノモト                   2,000      994.00         1,988,000
     日本セラミック                   6,900     2,523.00          17,408,700       貸付株式数           1,200   株
     遠藤照明                   3,300      629.00         2,075,700
     古河電池                   4,800     1,059.00          5,083,200      貸付株式数           1,900   株
     双信電機                   3,300      413.00         1,362,900      貸付株式数            600  株
     山一電機                   4,900     1,377.00          6,747,300
     図  研
                        4,400     2,532.00          11,140,800       貸付株式数           1,700   株
     日本電子                  13,400      2,946.00          39,476,400
     カ  シ  オ
                       60,300      1,763.00         106,308,900       貸付株式数          24,100    株
     ファナック                  64,100     20,640.00         1,323,024,000
     日本シイエムケイ                  15,900       474.00         7,536,600      貸付株式数           6,300   株
     エンプラス                   3,500     2,153.00          7,535,500
     大真空                   2,500     1,677.00          4,192,500
     ロ  ー  ム
                       30,300      7,110.00         215,433,000
     浜松ホトニクス                  48,900      4,905.00         239,854,500
     三井ハイテック                   7,500     1,647.00          12,352,500       貸付株式数           2,900   株
     新光電気工業                  22,900      1,578.00          36,136,200
     京  セ  ラ
                       95,900      6,115.00         586,428,500
     協栄産業                    700    1,276.00            893,200
     太陽誘電                  30,300      2,984.00          90,415,200       貸付株式数            400  株
     村田製作所                  200,200      6,507.00        1,302,701,400
     双葉電子工業                  10,800       852.00         9,201,600
     日東電工                  47,000      6,490.00         305,030,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     北陸電気工業                   2,700      893.00         2,411,100
     東海理化電機                  18,100      1,560.00          28,236,000
     ニチコン                  23,100       783.00         18,087,300
     日本ケミコン                   5,100     1,448.00          7,384,800
     Ｋ  Ｏ  Ａ
                       10,200      1,060.00          10,812,000
     三井Ｅ＆ＳＨＤ                  21,700       425.00         9,222,500
     日立造船                  54,100       423.00         22,884,300
     三菱重工業                  114,300      2,605.00         297,751,500
     川崎重工業                  53,000      1,490.00          78,970,000
     ＩＨＩ                  49,100      1,572.00          77,185,200       貸付株式数          19,600    株
     名村造船所                  22,200       154.00         3,418,800
     サノヤスホールディングス                   9,400      158.00         1,485,200
     スプリックス                   2,200      885.00         1,947,000      貸付株式数            500  株
     マネジメントソリューショ
                        2,800     1,312.00          3,673,600      貸付株式数           1,100   株
     ンズ
     プロレド・パートナーズ                    900    5,510.00          4,959,000      貸付株式数            100  株
     ＡＮＤ     ＦＡＣＴＯＲＹ
                         500     923.00          461,500     貸付株式数            200  株
     ギークス                    600    1,264.00            758,400     貸付株式数            200  株
     カーブスホールディングス                  17,800       681.00         12,121,800       貸付株式数           7,100   株
     フォーラムエンジニアリン
                        3,300      733.00         2,418,900
     グ
     日本車輌                   2,500     2,580.00          6,450,000      貸付株式数            900  株
     三菱ロジスネクスト                   9,000      987.00         8,883,000      貸付株式数           1,500   株
     近畿車輌                   1,000     1,237.00          1,237,000      貸付株式数            200  株
                                                        8,200   株
     ＦＰＧ                  20,600       605.00         12,463,000       貸付株式数
                                                        (200  株 )
     島根銀行                   1,500      679.00         1,018,500
     じもとホールディングス                  45,000       115.00         5,175,000
     全国保証                  18,900      3,915.00          73,993,500       貸付株式数           7,500   株
     めぶきフィナンシャルＧ                  349,300       259.00         90,468,700
     東京きらぼしＦＧ                   9,000     1,158.00          10,422,000
     九州フィナンシャルＧ                  146,900       488.00         71,687,200
     かんぽ生命保険                  23,800      1,653.00          39,341,400
     ゆうちょ銀行                  190,700       848.00        161,713,600       貸付株式数          76,000    株
     富山第一銀行                  15,700       298.00         4,678,600
     コンコルディア・フィナン
                      384,100       373.00        143,269,300
     シャル
     ジェイリース                   2,500      572.00         1,430,000      貸付株式数            800  株
     西日本フィナンシャルＨＤ                  44,800       732.00         32,793,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     マーキュリアインベストメ
                        2,800      657.00         1,839,600      貸付株式数           1,100   株
     ント
     イントラスト                   2,500      841.00         2,102,500      貸付株式数            900  株
                                                        1,000   株
     日本モーゲージサービス                   2,800     1,101.00          3,082,800      貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     Ｃａｓａ                   2,300     1,147.00          2,638,100      貸付株式数            800  株
     アルヒ                  10,700      1,656.00          17,719,200       貸付株式数           4,200   株
     プレミアグループ                   3,600     1,956.00          7,041,600
     日産自動車                  803,700       419.90        337,473,630
     いすゞ自動車                  197,600      1,024.50         202,441,200
     トヨタ自動車        ※
                      760,500      6,966.00        5,297,643,000
     日野自動車                  85,100       700.00         59,570,000
     三菱自動車工業                  252,400       258.00         65,119,200
     エフテック                   4,800      500.00         2,400,000      貸付株式数           1,800   株
     レシップホールディングス                   2,600      581.00         1,510,600
     ＧＭＢ                   1,500      625.00          937,500     貸付株式数            200  株
     ファルテック                   1,400      601.00          841,400
     武蔵精密工業                  15,100      1,091.00          16,474,100
     日産車体                  13,300       983.00         13,073,900       貸付株式数           3,100   株
     新明和工業                  18,300       921.00         16,854,300
     極東開発工業                  12,600      1,270.00          16,002,000
     日信工業                  13,300      2,246.00          29,871,800
     トピー工業                   5,600     1,149.00          6,434,400
     ティラド                   2,400     1,261.00          3,026,400
     タチエス                  11,100       878.00         9,745,800
     Ｎ  Ｏ  Ｋ
                       36,700      1,154.00          42,351,800
     フタバ産業                  18,900       548.00         10,357,200
     ＫＹＢ                   7,600     2,122.00          16,127,200       貸付株式数           2,500   株
     市光工業                  10,200       483.00         4,926,600      貸付株式数           1,700   株
     大同メタル工業                  13,100       522.00         6,838,200      貸付株式数            800  株
     プレス工業                  33,600       303.00         10,180,800
     ミクニ                   8,400      264.00         2,217,600
     太平洋工業                  14,300      1,048.00          14,986,400
     ケーヒン                  15,000      2,595.00          38,925,000
     河西工業                   9,200      374.00         3,440,800      貸付株式数           3,400   株
     アイシン精機                  56,100      3,645.00         204,484,500
     マ  ツ  ダ
                      200,500       680.00        136,340,000       貸付株式数          79,800    株
     今仙電機製作所                   6,100      641.00         3,910,100
     本田技研                  536,700      2,743.50        1,472,436,450
     スズキ                  135,100      4,668.00         630,646,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＳＵＢＡＲＵ                  211,600      2,247.50         475,571,000
     安永                   3,300     1,033.00          3,408,900
     ヤマハ発動機                  88,900      1,700.00         151,130,000       貸付株式数          35,500    株
     ショーワ                  15,400      2,295.00          35,343,000
     小糸製作所                  40,800      5,350.00         218,280,000
     ＴＢＫ                   7,900      414.00         3,270,600
     エクセディ                   9,300     1,421.00          13,215,300       貸付株式数           2,400   株
     ミツバ                  12,400       377.00         4,674,800
     豊田合成                  22,000      2,376.00          52,272,000
     愛三工業                  10,600       472.00         5,003,200
     盟和産業                   1,000      897.00          897,000     貸付株式数            300  株
     日本プラスト                   5,000      438.00         2,190,000
     ヨ  ロ  ズ
                        6,400     1,000.00          6,400,000      貸付株式数           1,100   株
     エフ・シー・シー                  11,200      2,083.00          23,329,600
     新家工業                   1,500     1,040.00          1,560,000
     シマノ                  25,500     21,790.00          555,645,000       貸付株式数          10,200    株
     テイ・エス       テック
                       15,800      3,235.00          51,113,000       貸付株式数           5,500   株
     関西みらいＦＧ                  39,600       463.00         18,334,800
     ３３ＦＧ                   6,200     1,384.00          8,580,800      貸付株式数           2,400   株
     第四北越フィナンシャルＧ                  11,700      2,106.00          24,640,200       貸付株式数            100  株
                                                        1,200   株
     ジャムコ                   3,300      685.00         2,260,500      貸付株式数
                                                       (1,200    株 )
     小  野  建
                        6,000     1,126.00          6,756,000
     はるやまＨＬＤＧＳ                   3,100      715.00         2,216,500      貸付株式数           1,000   株
     南  陽
                        1,400     1,556.00          2,178,400
     ノ  ジ  マ
                       12,000      3,010.00          36,120,000
     佐鳥電機                   4,500      827.00         3,721,500      貸付株式数           1,500   株
     カッパ・クリエイト                   9,400     1,502.00          14,118,800       貸付株式数           3,700   株
     エコートレーディング                   1,500      552.00          828,000     貸付株式数            500  株
     伯東                   4,100     1,106.00          4,534,600
     コンドーテック                   5,200     1,189.00          6,182,800      貸付株式数           1,800   株
     中山福                   3,700      469.00         1,735,300
                                                        1,700   株
     ライトオン                   4,900      559.00         2,739,100      貸付株式数
                                                       (1,400    株 )
     ナガイレーベン                   8,900     2,685.00          23,896,500       貸付株式数           1,500   株
     ジーンズメイト                   2,700      209.00          564,300     貸付株式数            700  株
     三菱食品                   7,400     2,711.00          20,061,400
     良品計画                  89,100      1,778.00         158,419,800       貸付株式数          35,600    株
     三城ホールディングス                   6,900      283.00         1,952,700      貸付株式数           2,700   株
     松田産業                   4,900     1,497.00          7,335,300
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第一興商                  10,000      3,435.00          34,350,000       貸付株式数           3,700   株
     メディパルＨＤ                  72,500      2,050.00         148,625,000
     アドヴァン                  10,300      1,259.00          12,967,700
     ＳＰＫ                   2,800     1,375.00          3,850,000
     萩原電気ＨＬＤＧＳ                   2,500     2,087.00          5,217,500
     アルビス                   2,500     2,676.00          6,690,000
     アズワン                   4,400    13,880.00          61,072,000       貸付株式数            400  株
     スズデン                   2,300     1,140.00          2,622,000      貸付株式数            800  株
     尾家産業                   1,900     1,469.00          2,791,100
     シモジマ                   4,100     1,253.00          5,137,300
     ドウシシャ                   6,300     2,038.00          12,839,400
     小津産業                   1,500     1,777.00          2,665,500      貸付株式数            200  株
     コナカ                   7,700      291.00         2,240,700      貸付株式数           3,000   株
     高速                   4,000     1,484.00          5,936,000      貸付株式数           1,500   株
     ハウス     ローゼ
                         800    1,599.00          1,279,200
     Ｇ－７ホールディングス                   3,900     2,963.00          11,555,700
     たけびし                   2,400     1,475.00          3,540,000      貸付株式数            900  株
     イオン北海道                   9,100      785.00         7,143,500      貸付株式数            200  株
     コ  ジ  マ
                       11,400       564.00         6,429,600      貸付株式数           4,500   株
     ヒマラヤ                   2,200      919.00         2,021,800      貸付株式数            400  株
     コーナン商事                   9,500     3,735.00          35,482,500       貸付株式数            300  株
     ネットワンシステムズ                  25,500      4,060.00         103,530,000
     エコス                   2,400     2,116.00          5,078,400      貸付株式数            400  株
     ワタミ                   7,900     1,070.00          8,453,000      貸付株式数           3,100   株
     マルシェ                   1,500      598.00          897,000     貸付株式数            600  株
     リックス                   1,500     1,478.00          2,217,000      貸付株式数            500  株
     システムソフト                  22,400       93.00         2,083,200
     パンパシフィックＨＤ                  147,500      2,400.00         354,000,000       貸付株式数          57,200    株
     丸文                   5,600      475.00         2,660,000
     西松屋チェーン                  14,700      1,241.00          18,242,700       貸付株式数           5,800   株
     ゼンショーホールディング                                                   12,800    株
                       32,200      2,522.00          81,208,400       貸付株式数
     ス                                                   (700  株 )
     ハピネット                   5,500     1,306.00          7,183,000
                                                        1,600   株
     幸楽苑ホールディングス                   4,200     1,727.00          7,253,400      貸付株式数
                                                       (1,600    株 )
     ハークスレイ                   1,300      980.00         1,274,000      貸付株式数            500  株
     橋本総業ＨＬＤＧＳ                   1,300     2,196.00          2,854,800
     日本ライフライン                  19,900      1,416.00          28,178,400
     サイゼリヤ                  10,000      2,009.00          20,090,000       貸付株式数           4,000   株
     タカショー                   3,900      620.00         2,418,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＶＴホールディングス                  27,600       385.00         10,626,000
     マルカ                   2,300     1,991.00          4,579,300      貸付株式数            900  株
     アルゴグラフィックス                   5,700     3,450.00          19,665,000
     魚力                   1,900     1,850.00          3,515,000      貸付株式数            700  株
     ＩＤＯＭ                  18,000       572.00         10,296,000       貸付株式数           2,000   株
     日本エム・ディ・エム                   3,900     2,060.00          8,034,000      貸付株式数           1,500   株
     ポプラ                   1,800      401.00          721,800     貸付株式数            700  株
     フジ・コーポレーション                   1,800     2,101.00          3,781,800
     ユナイテッドアローズ                   7,000     1,568.00          10,976,000       貸付株式数           2,400   株
     進和                   4,000     2,057.00          8,228,000      貸付株式数           1,400   株
     エスケイジャパン                   1,600      291.00          465,600     貸付株式数            200  株
     ダイトロン                   2,800     1,403.00          3,928,400      貸付株式数           1,100   株
                                                        3,800   株
     ハイデイ日高                   9,700     1,794.00          17,401,800       貸付株式数
                                                        (900  株 )
     シークス                   8,500      941.00         7,998,500
     京都きもの友禅                   3,900      232.00          904,800     貸付株式数           1,600   株
     コロワイド                  22,300      1,700.00          37,910,000       貸付株式数           8,900   株
     ピーシーデポコーポ                   8,800      688.00         6,054,400      貸付株式数           3,500   株
     田中商事                   2,100      714.00         1,499,400
     オーハシテクニカ                   3,700     1,442.00          5,335,400
     壱番屋                   4,700     5,340.00          25,098,000       貸付株式数           1,400   株
     白銅                   2,300     1,225.00          2,817,500      貸付株式数            800  株
     トップカルチャー                   2,400      420.00         1,008,000      貸付株式数            400  株
     ＰＬＡＮＴ                   1,600      785.00         1,256,000      貸付株式数            600  株
     スギホールディングス                  13,400      7,510.00         100,634,000       貸付株式数           5,300   株
     ダイコー通産                    400    1,208.00            483,200     貸付株式数            100  株
     薬王堂ホールディングス                   2,900     2,418.00          7,012,200      貸付株式数           1,100   株
     島津製作所                  81,500      3,300.00         268,950,000
     Ｊ  Ｍ  Ｓ
                        5,700      869.00         4,953,300
                                                         600  株
     クボテック                   1,900      337.00          640,300     貸付株式数
                                                        (100  株 )
     長野計器                   5,000      842.00         4,210,000
     ブイ・テクノロジー                   3,200     3,935.00          12,592,000       貸付株式数           1,100   株
     スター精密                  10,500      1,349.00          14,164,500       貸付株式数            600  株
     東京計器                   4,200      921.00         3,868,200      貸付株式数            700  株
     愛知時計                    900    4,405.00          3,964,500
     インターアクション                   3,600     1,780.00          6,408,000      貸付株式数           1,400   株
     オーバル                   6,400      219.00         1,401,600      貸付株式数           1,200   株
     東京精密                  12,400      3,175.00          39,370,000
     マニー                  27,100      2,709.00          73,413,900       貸付株式数          10,800    株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ニコン                  104,100       783.00         81,510,300       貸付株式数          39,600    株
     トプコン                  34,300       929.00         31,864,700       貸付株式数          12,500    株
     オリンパス                  377,100      2,051.50         773,620,650
     理研計器                   6,000     2,525.00          15,150,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディン
                       11,800      5,180.00          61,124,000
     グス
     キヤノン電子                   7,200     1,451.00          10,447,200       貸付株式数           2,700   株
     タムロン                   5,500     1,701.00          9,355,500
     ＨＯＹＡ                  135,200      10,500.00         1,419,600,000
     シ  ー  ド
                        2,900      701.00         2,032,900
     ノーリツ鋼機                   4,600     1,522.00          7,001,200
     エー・アンド・デイ                   6,100      646.00         3,940,600
     朝日インテック                  77,200      3,055.00         235,846,000       貸付株式数          30,800    株
     キヤノン                  338,400      1,750.00         592,200,000       貸付株式数          142,300    株
     リ  コ  ー
                      173,400       777.00        134,731,800
     シチズン時計                  79,600       322.00         25,631,200       貸付株式数          31,800    株
     リズム時計                   2,100      625.00         1,312,500
     大研医器                   5,100      548.00         2,794,800
     メニコン                   9,600     6,580.00          63,168,000       貸付株式数           2,400   株
     シンシア                    900     391.00          351,900     貸付株式数            100  株
     中本パックス                   1,600     1,508.00          2,412,800      貸付株式数            600  株
     スノーピーク                   3,500     1,603.00          5,610,500      貸付株式数           1,400   株
     パラマウントベッドＨＤ                   7,200     4,210.00          30,312,000
     トランザクション                   4,400     1,128.00          4,963,200
     粧美堂                   2,000      392.00          784,000     貸付株式数            700  株
     ニホンフラッシュ                   6,300     1,395.00          8,788,500
     前田工繊                   7,500     2,534.00          19,005,000
     永大産業                   8,600      294.00         2,528,400
     アートネイチャー                   7,200      614.00         4,420,800
     バンダイナムコＨＬＤＧＳ                  70,500      6,609.00         465,934,500
     アイフィスジャパン                   1,800      772.00         1,389,600
     共立印刷                  11,300       132.00         1,491,600
     ＳＨＯＥＩ                   6,200     3,185.00          19,747,000
     フランスベッドＨＬＤＧＳ                   9,700      866.00         8,400,200      貸付株式数           3,600   株
                                                        2,800   株
     マーベラス                  10,000       779.00         7,790,000      貸付株式数
                                                       (2,800    株 )
     パイロットコーポレーショ
                       11,100      3,085.00          34,243,500       貸付株式数           4,300   株
     ン
                                                        1,400   株
     萩原工業                   3,700     1,489.00          5,509,300      貸付株式数
                                                        (300  株 )
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エイベックス                  11,500       899.00         10,338,500
     トッパン・フォームズ                  14,600       965.00         14,089,000
     フジシールインターナショ
                       15,300      1,891.00          28,932,300       貸付株式数           1,800   株
     ナル
     タカラトミー                  30,500       845.00         25,772,500
     廣済堂                   4,900      671.00         3,287,900
     エステールホールディング
                        2,200      642.00         1,412,400      貸付株式数            700  株
     ス
     レック                   7,200     1,582.00          11,390,400
     タカノ                   2,600      620.00         1,612,000      貸付株式数           1,000   株
     三光合成                   7,500      265.00         1,987,500      貸付株式数           1,300   株
     プロネクサス                   5,800     1,093.00          6,339,400
     ホクシン                   5,700      112.00          638,400
     ウッドワン                   2,400     1,181.00          2,834,400
     大建工業                   4,600     1,712.00          7,875,200
     き  も  と
                       12,400       160.00         1,984,000
     凸版印刷                  96,200      1,525.00         146,705,000
     大日本印刷                  89,200      2,147.00         191,512,400
     共同印刷                   2,100     2,583.00          5,424,300
     ＮＩＳＳＨＡ                  13,900      1,197.00          16,638,300
     光村印刷                    600    1,589.00            953,400     貸付株式数            200  株
     藤森工業                   6,100     3,925.00          23,942,500
     ヴィア・ホールディングス                   8,100      340.00         2,754,000      貸付株式数           3,200   株
     ＴＡＫＡＲＡ        ＆  ＣＯＭ                                         1,300   株
                        3,300     2,770.00          9,141,000      貸付株式数
     ＰＡＮＹ                                                   (100  株 )
     前澤化成工業                   4,300     1,050.00          4,515,000      貸付株式数           1,600   株
     未来工業                   3,700     1,920.00          7,104,000
     アシックス                  56,200      1,496.00          84,075,200       貸付株式数          22,800    株
     ツ  ツ  ミ
                        2,200     2,028.00          4,461,600
     ウェーブロックＨＬＤＧＳ                   2,300      768.00         1,766,400
     ジェイ     エス    ピー
                        4,000     1,600.00          6,400,000      貸付株式数           1,400   株
     ニ  チ  ハ
                        9,500     2,657.00          25,241,500
     エフピコ                   7,500     7,970.00          59,775,000
     小松ウオール工業                   2,100     1,732.00          3,637,200
     ヤマハ                  40,500      5,000.00         202,500,000
     河合楽器                   2,100     2,664.00          5,594,400
     クリナップ                   6,300      507.00         3,194,100
     ピジヨン                  41,200      4,855.00         200,026,000       貸付株式数          16,400    株
     天馬                   4,500     1,951.00          8,779,500
     オリバー                   1,400     2,453.00          3,434,200      貸付株式数            200  株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     兼松サステック                    400    1,614.00            645,600
     キングジム                   5,700      895.00         5,101,500
     象印マホービン                  20,000      1,576.00          31,520,000       貸付株式数           5,000   株
     リンテック                  16,300      2,483.00          40,472,900
     信越ポリマー                  12,200       878.00         10,711,600
     東  リ
                       16,800       242.00         4,065,600
     イトーキ                  14,400       358.00         5,155,200      貸付株式数           1,500   株
     任  天  堂
                       41,800     58,950.00         2,464,110,000
     三菱鉛筆                  11,300      1,275.00          14,407,500       貸付株式数            300  株
     松  風
                        3,000     1,437.00          4,311,000      貸付株式数           1,100   株
     タカラスタンダ－ド                  14,100      1,301.00          18,344,100
     コ  ク  ヨ
                       32,700      1,225.00          40,057,500       貸付株式数          12,500    株
     ナカバヤシ                   6,600      625.00         4,125,000      貸付株式数            300  株
     ニ  フ  コ
                       25,100      2,869.00          72,011,900
     立川ブラインド                   3,000     1,226.00          3,678,000      貸付株式数            500  株
     グローブライド                   3,000     3,210.00          9,630,000
     オカムラ                  23,800       742.00         17,659,600
     バルカー                   5,500     1,860.00          10,230,000
     ＭＵＴＯＨホールディング
                        1,000     1,508.00          1,508,000
     ス
     伊  藤  忠
                      469,600      2,802.00        1,315,819,200
     丸  紅
                      698,900       652.30        455,892,470
     スクロール                  10,100       877.00         8,857,700      貸付株式数           4,000   株
     高  島
                        1,000     1,789.00          1,789,000
     ヨンドシーホールディング
                        6,800     1,799.00          12,233,200       貸付株式数            500  株
     ス
     三陽商会                   3,500      601.00         2,103,500      貸付株式数           1,400   株
     長瀬産業                  37,900      1,369.00          51,885,100
     ナイガイ                   2,500      370.00          925,000     貸付株式数            400  株
     蝶  理
                        4,300     1,560.00          6,708,000
     豊田通商                  74,900      3,160.00         236,684,000
     オンワ－ドホールディング
                       40,100       271.00         10,867,100       貸付株式数          16,000    株
     ス
     三共生興                  10,000       400.00         4,000,000      貸付株式数           1,700   株
     兼  松
                       25,000      1,347.00          33,675,000
     美  津  濃
                        6,200     1,938.00          12,015,600
     ツカモトコーポレーション                   1,300     1,160.00          1,508,000
     ファミリーマート                  53,600      2,364.00         126,710,400
     ルックホールディングス                   2,100      848.00         1,780,800
     三井物産                  581,300      1,953.00        1,135,278,900
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本紙パルプ                   3,800     3,675.00          13,965,000
     東京エレクトロン                  43,200     26,400.00         1,140,480,000
     カメイ                   8,800      996.00         8,764,800
     東都水産                    800    3,060.00          2,448,000      貸付株式数            300  株
     ＯＵＧホールディングス                   1,100     2,822.00          3,104,200      貸付株式数            400  株
     スターゼン                   2,500     4,035.00          10,087,500       貸付株式数            300  株
     セイコーＨＤ                   9,600     1,508.00          14,476,800       貸付株式数           3,800   株
     山  善
                       26,200       998.00         26,147,600
     椿本興業                   1,200     3,120.00          3,744,000
     住友商事                  423,600      1,380.00         584,568,000
     日本ユニシス                  20,900      2,945.00          61,550,500
     内田洋行                   2,700     5,150.00          13,905,000       貸付株式数           1,000   株
     三菱商事                  440,200      2,589.00        1,139,677,800
     第一実業                   3,300     3,650.00          12,045,000
     キヤノンマーケティングＪ
                       16,700      1,875.00          31,312,500       貸付株式数           6,400   株
     ＰＮ
     西華産業                   3,700     1,306.00          4,832,200
     佐藤商事                   5,600      893.00         5,000,800
     菱洋エレクトロ                   6,800     2,657.00          18,067,600       貸付株式数           2,700   株
     東京産業                   6,000      516.00         3,096,000
     ユアサ商事                   6,400     3,110.00          19,904,000
     神鋼商事                   1,600     1,775.00          2,840,000
     トルク                   3,900      299.00         1,166,100      貸付株式数            700  株
     阪和興業                  12,500      2,138.00          26,725,000
     正栄食品                   4,300     4,230.00          18,189,000
     カナデン                   5,400     1,382.00          7,462,800      貸付株式数           1,900   株
     菱電商事                   4,800     1,438.00          6,902,400      貸付株式数           1,600   株
     ニプロ                  47,200      1,211.00          57,159,200       貸付株式数            500  株
     フルサト工業                   3,700     1,333.00          4,932,100      貸付株式数           1,300   株
     岩谷産業                  14,900      4,040.00          60,196,000       貸付株式数           5,900   株
     ナイス                   2,500     1,275.00          3,187,500
     昭光通商                   2,300      578.00         1,329,400      貸付株式数            400  株
     ニチモウ                   1,000     1,905.00          1,905,000
     極東貿易                   1,900     1,318.00          2,504,200      貸付株式数            600  株
     イ  ワ  キ
                        8,700      479.00         4,167,300      貸付株式数           3,400   株
     兼松エレクトロニクス                   3,600     3,980.00          14,328,000
     三愛石油                  16,500       952.00         15,708,000
     稲畑産業                  14,800      1,325.00          19,610,000       貸付株式数           5,900   株
     ＧＳＩクレオス                   1,600     1,821.00          2,913,600
     明和産業                   6,300      488.00         3,074,400      貸付株式数           2,500   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     クワザワ                   2,400      516.00         1,238,400
     ヤマエ久野                   4,900     1,152.00          5,644,800      貸付株式数            800  株
                                                        2,700   株
     ゴ－ルドウイン                  12,100      7,790.00          94,259,000       貸付株式数
                                                       (2,700    株 )
     ユニ・チヤ－ム                  144,500      4,456.00         643,892,000       貸付株式数          57,800    株
     デサント                  13,000      1,857.00          24,141,000
     キ  ン  グ
                        3,000      557.00         1,671,000
     ワ  キ  タ
                       14,200       941.00         13,362,200
     ヤマトインタ－ナシヨナル                   5,700      340.00         1,938,000      貸付株式数            100  株
     東邦ホールディングス                  21,600      2,138.00          46,180,800
     サンゲツ                  18,300      1,604.00          29,353,200
     ミツウロコグループ                   9,900     1,170.00          11,583,000       貸付株式数           1,000   株
     シナネンホールディングス                   2,800     3,015.00          8,442,000
     伊藤忠エネクス                  15,100       949.00         14,329,900
     サンリオ                  18,800      1,795.00          33,746,000       貸付株式数           7,500   株
     サンワ     テクノス
                        4,700      850.00         3,995,000      貸付株式数           1,700   株
     リョーサン                   7,400     1,958.00          14,489,200
     新光商事                  10,500       820.00         8,610,000
                                                        1,200   株
     トーホー                   3,000     1,804.00          5,412,000      貸付株式数
                                                       (1,200    株 )
     三信電気                   3,600     1,825.00          6,570,000
     東陽テクニカ                   7,600      944.00         7,174,400
     モスフード       サービス
                        8,800     2,881.00          25,352,800       貸付株式数           3,500   株
     加賀電子                   6,700     2,129.00          14,264,300
     三益半導体                   5,300     2,140.00          11,342,000       貸付株式数            400  株
     ソーダニツカ                   6,800      520.00         3,536,000      貸付株式数           2,200   株
     立花エレテック                   5,000     1,700.00          8,500,000      貸付株式数           1,600   株
     木曽路                   8,800     2,450.00          21,560,000       貸付株式数           3,500   株
     ＳＲＳホールディングス                   8,100      973.00         7,881,300      貸付株式数           3,100   株
     千  趣  会
                       12,200       347.00         4,233,400      貸付株式数           3,800   株
                                                        1,800   株
     タカキユー                   6,100      131.00          799,100     貸付株式数
                                                       (1,600    株 )
     リテールパートナーズ                   8,900     1,738.00          15,468,200       貸付株式数           3,500   株
     ケーヨー                  13,700       817.00         11,192,900       貸付株式数           2,900   株
     上新電機                   7,900     2,333.00          18,430,700       貸付株式数           2,800   株
     日本瓦斯                  10,600      4,400.00          46,640,000
     ロイヤルホールディングス                  11,700      1,855.00          21,703,500       貸付株式数           4,600   株
     東  天  紅
                         500     999.00          499,500     貸付株式数            100  株
     いなげや                   8,300     1,793.00          14,881,900
     島  忠
                       12,600      2,811.00          35,418,600       貸付株式数           5,000   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     チヨダ                   7,100      967.00         6,865,700      貸付株式数            500  株
     ライフコーポレーション                   5,100     4,510.00          23,001,000       貸付株式数           1,300   株
                                                        3,100   株
     リンガーハツト                   8,300     2,503.00          20,774,900       貸付株式数
                                                       (1,700    株 )
     ＭｒＭａｘＨＤ                   9,200      817.00         7,516,400
     テンアライド                   5,900      393.00         2,318,700      貸付株式数           2,300   株
     ＡＯＫＩホールディングス                  13,500       579.00         7,816,500
     オークワ                  10,500      1,340.00          14,070,000
     コメリ                  10,400      3,150.00          32,760,000
     青山商事                  13,800       605.00         8,349,000      貸付株式数           5,200   株
     しまむら                   7,800     8,550.00          66,690,000       貸付株式数           3,100   株
     はせがわ                   3,400      286.00          972,400     貸付株式数            300  株
     高  島  屋
                       48,900       845.00         41,320,500       貸付株式数          19,500    株
     松  屋
                       13,500       623.00         8,410,500      貸付株式数           3,900   株
     エイチ・ツー・オーリテイ
                       31,800       724.00         23,023,200       貸付株式数          12,700    株
     リング
     近鉄百貨店                   2,600     2,819.00          7,329,400      貸付株式数           1,000   株
     丸井グループ                  61,500      1,885.00         115,927,500
     クレディセゾン                  47,000      1,188.00          55,836,000
     アクシアル       リテイリング
                        5,600     4,635.00          25,956,000
     井  筒  屋
                        4,000      171.00          684,000     貸付株式数            600  株
     イオン                  258,300      2,646.50         683,590,950       貸付株式数          103,200    株
     イ  ズ  ミ
                       13,700      3,840.00          52,608,000       貸付株式数           5,400   株
     フオーバル                   2,900      945.00         2,740,500
     平  和  堂
                       13,700      2,127.00          29,139,900       貸付株式数           5,400   株
     フ  ジ
                        8,100     1,780.00          14,418,000       貸付株式数           3,200   株
     ヤオコー                   7,600     7,770.00          59,052,000       貸付株式数           3,000   株
     ゼビオホールディングス                   8,200      748.00         6,133,600      貸付株式数           3,200   株
     ケーズホールディングス                  64,800      1,443.00          93,506,400
     ＰＡＬＴＡＣ                  10,800      5,790.00          62,532,000
     三谷産業                   8,700      350.00         3,045,000
     ＯＬＹＭＰＩＣグループ                   3,400      843.00         2,866,200      貸付株式数            600  株
     日産東京販売ＨＤ                   9,700      251.00         2,434,700
     新生銀行                  49,300      1,345.00          66,308,500
     あおぞら銀行                  40,000      1,910.00          76,400,000       貸付株式数          15,900    株
     三菱ＵＦＪフィナンシャル
                     4,598,500         443.40       2,038,974,900
     Ｇ  ※
     りそなホールディングス                  737,600       394.60        291,056,960
     三井住友トラストＨＤ                  127,100      3,061.00         389,053,100
     三井住友フィナンシャルＧ                  465,000      3,140.00        1,460,100,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     千葉銀行                  224,500       578.00        129,761,000
     群馬銀行                  129,200       357.00         46,124,400
     武蔵野銀行                  10,000      1,616.00          16,160,000
     千葉興業銀行                  18,000       272.00         4,896,000
     筑波銀行                  28,100       222.00         6,238,200
     七十七銀行                  22,800      1,594.00          36,343,200
     青森銀行                   5,200     2,374.00          12,344,800
     秋田銀行                   4,300     1,622.00          6,974,600      貸付株式数           1,700   株
     山形銀行                   7,500     1,332.00          9,990,000      貸付株式数           1,000   株
     岩手銀行                   4,400     2,546.00          11,202,400       貸付株式数           1,600   株
     東邦銀行                  59,800       229.00         13,694,200
     東北銀行                   3,100     1,035.00          3,208,500
     みちのく銀行                   4,400     1,154.00          5,077,600
     ふくおかフィナンシャルＧ                  56,700      1,856.00         105,235,200
     静岡銀行                  163,800       755.00        123,669,000
     十六銀行                   8,400     1,964.00          16,497,600       貸付株式数           3,300   株
     スルガ銀行                  63,000       397.00         25,011,000
     八十二銀行                  162,400       416.00         67,558,400
     山梨中央銀行                   7,800      833.00         6,497,400
     大垣共立銀行                  13,300      2,210.00          29,393,000       貸付株式数           5,300   株
     福井銀行                   5,700     1,695.00          9,661,500
     北國銀行                   6,700     2,999.00          20,093,300
     清水銀行                   2,700     1,779.00          4,803,300
     富山銀行                   1,300     2,439.00          3,170,700
     滋賀銀行                  13,500      2,507.00          33,844,500
     南都銀行                  11,200      1,951.00          21,851,200
     百五銀行                  60,700       319.00         19,363,300
     京都銀行                  24,100      4,735.00         114,113,500
     紀陽銀行                  23,800      1,569.00          37,342,200       貸付株式数           2,100   株
     ほくほくフィナンシャルＧ                  44,800       992.00         44,441,600       貸付株式数          17,800    株
     広島銀行                  99,400       560.00         55,664,000       貸付株式数           1,300   株
     山陰合同銀行                  39,900       542.00         21,625,800
     中国銀行                  57,900       976.00         56,510,400
     鳥取銀行                   2,200     1,185.00          2,607,000
     伊予銀行                  96,000       682.00         65,472,000
     百十四銀行                   7,100     1,808.00          12,836,800       貸付株式数           2,000   株
     四国銀行                  10,200       770.00         7,854,000      貸付株式数           2,700   株
     阿波銀行                  11,000      2,439.00          26,829,000
     大分銀行                   3,900     2,508.00          9,781,200
     宮崎銀行                   4,500     2,397.00          10,786,500
                                146/367


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     佐賀銀行                   4,000     1,336.00          5,344,000
     沖縄銀行                   6,200     2,946.00          18,265,200
     琉球銀行                  15,500       884.00         13,702,000
     セブン銀行                  224,600       261.00         58,620,600
     みずほフィナンシャルＧ                 9,134,900         143.00       1,306,290,700
     高知銀行                   2,500      769.00         1,922,500
     山口フィナンシャルＧ                  84,000       713.00         59,892,000
     芙蓉総合リース                   7,100     6,620.00          47,002,000
     みずほリース                  10,400      2,701.00          28,090,400
     東京センチュリー                  13,500      5,640.00          76,140,000
     ＳＢＩホールディングス                  75,100      2,683.00         201,493,300       貸付株式数          30,000    株
     日本証券金融                  29,500       549.00         16,195,500
     アイフル                  102,000       256.00         26,112,000
     日本アジア投資                   6,300      228.00         1,436,400
     長野銀行                   2,100     1,184.00          2,486,400      貸付株式数            800  株
     名古屋銀行                   5,300     2,421.00          12,831,300
     北洋銀行                  101,300       232.00         23,501,600
     愛知銀行                   2,400     3,020.00          7,248,000
     中京銀行                   2,700     2,041.00          5,510,700
     大光銀行                   2,200     1,304.00          2,868,800
     愛媛銀行                   9,400     1,155.00          10,857,000       貸付株式数           2,900   株
     トマト銀行                   2,500     1,030.00          2,575,000
     京葉銀行                  28,700       501.00         14,378,700       貸付株式数          11,400    株
     栃木銀行                  31,600       205.00         6,478,000
     北日本銀行                   2,000     1,745.00          3,490,000
     東和銀行                  11,700       721.00         8,435,700
     福島銀行                   7,300      258.00         1,883,400      貸付株式数           2,500   株
     大東銀行                   3,300      670.00         2,211,000
     リコーリース                   5,300     2,726.00          14,447,800       貸付株式数           2,100   株
     イオンフィナンシャルサー
                       41,100       953.00         39,168,300       貸付株式数          16,400    株
     ビス
     ア  コ  ム
                      135,100       413.00         55,796,300
     ジャックス                   7,400     1,751.00          12,957,400
     オ  リ  コ
                      181,600       117.00         21,247,200
     日立キャピタル                  15,900      2,550.00          40,545,000
     アプラスフィナンシャル                  34,100       73.00         2,489,300      貸付株式数          12,900    株
     オリックス                  416,900      1,364.50         568,860,050
     三菱ＵＦＪリース                  170,700       510.00         87,057,000
     ジャフコ                  10,300      4,275.00          44,032,500
     九州    リースサービス
                        2,900      593.00         1,719,700      貸付株式数           1,200   株
                                147/367


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     トモニホールディングス                  51,800       339.00         17,560,200
     大和証券Ｇ本社                  539,500       470.70        253,942,650
     野村ホールディングス                 1,182,600         539.70        638,249,220       貸付株式数          472,700    株
     岡三証券グループ                  57,300       331.00         18,966,300
                                                        7,700   株
     丸三証券                  19,700       428.00         8,431,600      貸付株式数
                                                       (1,400    株 )
     東洋証券                  24,300       110.00         2,673,000
     東海東京ＨＤ                  76,900       263.00         20,224,700
     光世証券                   1,800      580.00         1,044,000      貸付株式数            600  株
     水戸証券                  19,100       200.00         3,820,000
     いちよし証券                  12,200       454.00         5,538,800
     松井証券                  38,400       953.00         36,595,200
     ＳＯＭＰＯホールディング
                      126,400      3,877.00         490,052,800
     ス
     日本取引所グループ                  192,900      2,795.00         539,155,500
     マネックスＧ                  50,000       267.00         13,350,000
     極東証券                   8,700      579.00         5,037,300
     岩井コスモホールディング                   6,300     1,262.00          7,950,600
     藍澤證券                  12,000       691.00         8,292,000
     フィデアホール                  64,400       114.00         7,341,600
     池田泉州ＨＤ                  76,900       176.00         13,534,400
     アニコム      ホールディング
                        5,500     4,230.00          23,265,000
     ス
     ＭＳ＆ＡＤ                  175,800      2,929.00         514,918,200
     マネーパートナーズＧＰ                   6,600      210.00         1,386,000
     スパークス・グループ                  30,800       198.00         6,098,400
     小林洋行                   2,800      254.00          711,200     貸付株式数            700  株
     第一生命ＨＬＤＧＳ                  380,300      1,576.50         599,542,950
     東京海上ＨＤ                  237,700      4,817.00        1,145,000,900
     アドバンテッジリスクマネ                   3,300      738.00         2,435,400      貸付株式数           1,300   株
     イー・ギャランティ                   7,200     2,186.00          15,739,200       貸付株式数            400  株
     アサックス                   3,600      716.00         2,577,600      貸付株式数           1,200   株
     ＮＥＣキャピタルソリュー
                        2,700     1,845.00          4,981,500
     ション
     Ｔ＆Ｄホールディングス                  200,800      1,120.00         224,896,000
     アドバンスクリエイト                   1,600     2,170.00          3,472,000      貸付株式数            500  株
     三井不動産                  331,200      1,926.50         638,056,800
     三菱地所                  470,700      1,650.50         776,890,350
     平和不動産                  12,200      2,788.00          34,013,600
     東京建物                  70,300      1,327.00          93,288,100       貸付株式数          27,100    株
                                148/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ダイビル                  17,000      1,130.00          19,210,000
     京阪神ビルディング                  10,600      1,532.00          16,239,200
     住友不動産                  150,900      3,175.00         479,107,500
     太平洋興発                   2,600      616.00         1,601,600      貸付株式数            600  株
     テーオーシー                  12,900       669.00         8,630,100      貸付株式数           4,900   株
     東京楽天地                   1,200     4,020.00          4,824,000      貸付株式数            200  株
     スターツコーポレーション                   9,000     2,238.00          20,142,000
     フジ住宅                   8,400      514.00         4,317,600      貸付株式数           2,200   株
     空港施設                   7,200      431.00         3,103,200
     明和地所                   5,100      534.00         2,723,400
     ゴールドクレスト                   5,000     1,461.00          7,305,000      貸付株式数           2,000   株
     リログループ                  35,500      2,323.00          82,466,500
     エスリード                   2,700     1,301.00          3,512,700
     日神グループＨＬＤＧＳ                  10,300       401.00         4,130,300      貸付株式数           3,700   株
     日本エスコン                  12,200       789.00         9,625,800      貸付株式数           2,100   株
     タカラレーベン                  30,200       344.00         10,388,800
     ＡＶＡＮＴＩＡ                   3,800      770.00         2,926,000      貸付株式数           1,200   株
     イオンモール                  33,400      1,403.00          46,860,200       貸付株式数          13,300    株
     毎日コムネット                   2,000      761.00         1,522,000      貸付株式数            300  株
     ファースト住建                   3,100     1,005.00          3,115,500      貸付株式数           1,000   株
     ランド                  378,100         9.00        3,402,900
     カチタス                  16,600      2,868.00          47,608,800       貸付株式数           6,400   株
     東祥                   4,000     1,384.00          5,536,000      貸付株式数           1,600   株
     トーセイ                   9,400      976.00         9,174,400      貸付株式数           3,500   株
     穴吹興産                   1,700     1,475.00          2,507,500      貸付株式数            200  株
     サンフロンティア不動産                   9,500      822.00         7,809,000
     インテリックス                   2,900      491.00         1,423,900      貸付株式数            400  株
     ランドビジネス                   3,000      363.00         1,089,000
     サンネクスタグループ                   1,900      910.00         1,729,000      貸付株式数            300  株
     グランディハウス                   5,800      357.00         2,070,600
     東武鉄道                  71,000      3,345.00         237,495,000
     相鉄ホールディングス                  21,800      2,920.00          63,656,000
     東急                  171,900      1,423.00         244,613,700
     京浜急行                  87,500      1,601.00         140,087,500       貸付株式数          12,300    株
     小田急電鉄                  101,300      2,601.00         263,481,300
     京王電鉄                  35,400      6,450.00         228,330,000
     京成電鉄                  47,400      3,100.00         146,940,000
     富士急行                   9,300     3,520.00          32,736,000       貸付株式数           3,700   株
     新京成電鉄                   1,700     2,255.00          3,833,500      貸付株式数            600  株
     東日本旅客鉄道                  120,000      6,866.00         823,920,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     西日本旅客鉄道                  60,700      5,614.00         340,769,800
     東海旅客鉄道                  56,700     15,815.00          896,710,500
     西武ホールディングス                  88,900      1,257.00         111,747,300       貸付株式数          29,600    株
     鴻池運輸                  11,000      1,099.00          12,089,000
     西日本鉄道                  18,900      3,020.00          57,078,000       貸付株式数           3,500   株
     ハマキョウレックス                   5,200     3,365.00          17,498,000
     サカイ引越センター                   3,600     4,800.00          17,280,000
     近鉄グループＨＬＤＧＳ                  64,500      4,690.00         302,505,000
     阪急阪神ＨＬＤＧＳ                  86,100      3,445.00         296,614,500
     南海電鉄                  30,600      2,331.00          71,328,600
     京阪ホールディングス                  28,700      4,575.00         131,302,500
     神戸電鉄                   1,500     3,730.00          5,595,000      貸付株式数            600  株
     名古屋鉄道                  53,100      2,976.00         158,025,600       貸付株式数          14,600    株
     山陽電鉄                   4,700     2,088.00          9,813,600      貸付株式数           1,800   株
     トランコム                   1,800     7,070.00          12,726,000
     日本通運                  22,400      6,190.00         138,656,000
     ヤマトホールディングス                  113,100      2,725.00         308,197,500
     山  九
                       18,000      4,320.00          77,760,000
     日  新
                        5,600     1,542.00          8,635,200
     丸  運
                        3,500      232.00          812,000
     丸全昭和運輸                   5,200     3,295.00          17,134,000
     センコーグループＨＬＤＧ
                       35,700       943.00         33,665,100
     Ｓ
     トナミホールディングス                   1,600     5,760.00          9,216,000
     ニッコンホールディングス                  23,200      2,253.00          52,269,600
     日石輸送                    700    2,640.00          1,848,000
     福山通運                   8,300     5,110.00          42,413,000       貸付株式数            100  株
     セイノーホールディングス                  48,400      1,492.00          72,212,800
     エスライン                   1,900      926.00         1,759,400      貸付株式数            100  株
     神奈川中央交通                   1,600     4,005.00          6,408,000      貸付株式数            600  株
     日立物流                  11,900      3,640.00          43,316,000
     丸和運輸機関                   6,800     3,985.00          27,098,000       貸付株式数           2,700   株
     Ｃ＆Ｆロジホールディング
                        6,500     1,570.00          10,205,000
     ス
     日本郵船                  54,000      1,700.00          91,800,000
     商船三井                  40,800      2,014.00          82,171,200
     川崎汽船                  19,800      1,162.00          23,007,600
     ＮＳユナイテッド海運                   3,600     1,424.00          5,126,400
     明治海運                   6,600      321.00         2,118,600
     飯野海運                  30,200       353.00         10,660,600       貸付株式数           3,700   株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     共栄タンカー                   1,200      770.00          924,000
     九州旅客鉄道                  56,500      2,346.00         132,549,000
     ＳＧホールディングス                  67,800      4,825.00         327,135,000
     日本航空                  114,100      2,224.00         253,758,400
     ＡＮＡホールディングス                  118,000      2,709.50         319,721,000
     パスコ                   1,300     1,380.00          1,794,000      貸付株式数            200  株
     西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ
                        1,200     1,889.00          2,266,800      貸付株式数            400  株
     ＨＤ
     シルバーライフ                    900    2,092.00          1,882,800      貸付株式数            200  株
     ヤマシタヘルスケアＨＬＤ
                         700    1,512.00          1,058,400      貸付株式数            100  株
     ＧＳ
     一家ダイニングプロジ                    500     598.00          299,000     貸付株式数            200  株
     ＧＥＮＫＹ       ＤＲＵＧＳＴ
                        2,900     3,510.00          10,179,000
     ＯＲＥＳ
     国際紙パルプ商事                  15,900       274.00         4,356,600
     ナルミヤ・インターナショ
                        1,400      570.00          798,000     貸付株式数            300  株
     ナル
     ブックオフＧＨＤ                   3,900      859.00         3,350,100      貸付株式数           1,500   株
     三菱倉庫                  20,400      3,180.00          64,872,000
     三井倉庫ＨＯＬＤ                   7,400     1,787.00          13,223,800
     住友倉庫                  23,300      1,310.00          30,523,000
     渋沢倉庫                   3,500     1,994.00          6,979,000      貸付株式数            700  株
     ヤマタネ                   3,300     1,269.00          4,187,700
     東陽倉庫                  11,300       318.00         3,593,400
     乾汽船                   3,700      814.00         3,011,800      貸付株式数            100  株
     日本トランスシティ                  14,200       503.00         7,142,600
     ケイヒン                   1,200     1,290.00          1,548,000
     中央倉庫                   3,900     1,030.00          4,017,000
     川西倉庫                   1,100     1,115.00          1,226,500      貸付株式数            400  株
     安田倉庫                   5,200      934.00         4,856,800
     ファイズホールディングス                   1,400     1,094.00          1,531,600      貸付株式数            500  株
     東洋埠頭                   2,000     1,409.00          2,818,000
     宇徳                   5,500      470.00         2,585,000
     上  組
                       36,100      2,127.00          76,784,700
     サンリツ                   1,500      612.00          918,000     貸付株式数            300  株
     キムラユニティー                   1,600     1,074.00          1,718,400      貸付株式数            600  株
     キユーソー流通システム                   1,600     1,505.00          2,408,000
     近鉄エクスプレス                  13,700      2,151.00          29,468,700
     東海運                   3,600      285.00         1,026,000      貸付株式数           1,300   株
     エーアイテイー                   4,500      996.00         4,482,000      貸付株式数            500  株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     内外トランスライン                   2,100     1,131.00          2,375,100
     ショーエイコーポ                    900    1,193.00          1,073,700      貸付株式数            300  株
     日本コンセプト                   2,000     1,315.00          2,630,000      貸付株式数            300  株
     東京放送ＨＤ                  40,700      1,755.00          71,428,500       貸付株式数          16,000    株
     日本テレビＨＬＤＳ                  55,900      1,197.00          66,912,300       貸付株式数           9,300   株
     朝日放送グループＨＤ                   6,400      708.00         4,531,200      貸付株式数           2,500   株
     テレビ朝日ＨＤ                  18,400      1,610.00          29,624,000       貸付株式数           7,300   株
     スカパーＪＳＡＴＨＤ                  44,100       461.00         20,330,100
     テレビ東京ＨＤ                   5,500     2,298.00          12,639,000
     日本ＢＳ放送                   2,100     1,084.00          2,276,400      貸付株式数            800  株
     ビジョン                   6,100      884.00         5,392,400      貸付株式数           2,400   株
     スマートバリュー                   1,800     1,069.00          1,924,200      貸付株式数            700  株
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ            ＨＬ
                        2,600     1,183.00          3,075,800      貸付株式数            700  株
     ＤＧＳ
     ワイヤレスゲート                   3,200      823.00         2,633,600      貸付株式数           1,200   株
     コネクシオ                   3,800     1,232.00          4,681,600
                                                       20,200    株
     日本通信                  51,700       230.00         11,891,000       貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     クロップス                   1,300      780.00         1,014,000
     日本電信電話                  894,000      2,370.50        2,119,227,000
     ＫＤＤＩ                  487,600      2,910.00        1,418,916,000
     ソフトバンク                  607,900      1,353.00         822,488,700
     光通信                   6,900    24,550.00          169,395,000
     ＮＴＴドコモ                  478,300      2,825.00        1,351,197,500
     エムティーアイ                   6,400      673.00         4,307,200
     ＧＭＯインターネット                  26,300      2,651.00          69,721,300
     ファイバーゲート                   2,100     1,820.00          3,822,000      貸付株式数            800  株
     アイドママーケティングコ
                        2,100      451.00          947,100
     ミュ
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                  18,000      2,475.00          44,550,000       貸付株式数           7,100   株
     学研ホールディングス                   8,900     1,572.00          13,990,800
     ゼンリン                  13,300      1,140.00          15,162,000
     昭文社ホールディングス                   3,100      464.00         1,438,400      貸付株式数           1,100   株
     インプレスホールディング
                        5,300      157.00          832,100     貸付株式数           2,100   株
     ス
     東京電力ＨＤ                  544,100       310.00        168,671,000       貸付株式数           1,900   株
     中部電力                  208,500      1,303.00         271,675,500
     関西電力                  258,300      1,047.50         270,569,250
     中国電力                  98,400      1,293.00         127,231,200
     北陸電力                  62,300       761.00         47,410,300
                                152/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東北電力                  170,300      1,067.00         181,710,100
     四国電力                  61,500       801.00         49,261,500
     九州電力                  140,400       946.00        132,818,400
     北海道電力                  63,700       450.00         28,665,000
     沖縄電力                  13,200      1,669.00          22,030,800
     電源開発                  54,300      1,600.00          86,880,000
     エフオン                   3,700      644.00         2,382,800      貸付株式数           1,200   株
     イーレックス                   9,700     1,267.00          12,289,900
     レノバ                  11,300      1,158.00          13,085,400       貸付株式数           4,500   株
     東京瓦斯                  131,100      2,330.50         305,528,550
     大阪瓦斯                  132,300      2,028.00         268,304,400
     東邦瓦斯                  33,500      4,520.00         151,420,000
     北海道瓦斯                   3,700     1,585.00          5,864,500
     広島ガス                  14,100       359.00         5,061,900      貸付株式数           4,500   株
     西部瓦斯                   7,600     2,488.00          18,908,800
     静岡ガス                  19,300       876.00         16,906,800       貸付株式数           3,200   株
     メタウォーター                   3,300     4,550.00          15,015,000
     アイネット                   3,400     1,518.00          5,161,200
     松  竹
                        4,400    14,320.00          63,008,000       貸付株式数           1,600   株
     東  宝
                       39,400      4,105.00         161,737,000       貸付株式数          15,700    株
     エイチ・アイ・エス                  10,100      1,990.00          20,099,000       貸付株式数           4,000   株
     東  映
                        2,500    16,510.00          41,275,000       貸付株式数            100  株
     ラックランド                   1,500     2,255.00          3,382,500      貸付株式数            600  株
     ＮＴＴデータ                  178,000      1,216.00         216,448,000
                                                        4,300   株
     共立メンテナンス                  10,800      3,980.00          42,984,000       貸付株式数
                                                        (200  株 )
     イチネンホールディングス                   7,200     1,208.00          8,697,600
     建設技術研究所                   4,400     1,906.00          8,386,400      貸付株式数            700  株
     スペース                   4,100      782.00         3,206,200      貸付株式数            700  株
     長  大
                        2,500     1,288.00          3,220,000
     アインホールディングス                   8,200     6,740.00          55,268,000       貸付株式数           3,200   株
     燦ホールディングス                   2,800     1,107.00          3,099,600
                                                         400  株
     ピー・シー・エー                   1,100     4,625.00          5,087,500      貸付株式数
                                                        (400  株 )
     スバル興業                    400    7,740.00          3,096,000      貸付株式数            100  株
     東京テアトル                   3,100     1,280.00          3,968,000      貸付株式数           1,000   株
     タナベ経営                   1,100     1,380.00          1,518,000      貸付株式数            400  株
     ビジネスＢ太田昭和                   2,200     1,343.00          2,954,600
     ナ  ガ  ワ
                        2,100     6,780.00          14,238,000
     よみうりランド                   1,400     3,980.00          5,572,000      貸付株式数            500  株
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     東京都競馬                   4,200     5,040.00          21,168,000       貸付株式数            700  株
     常磐興産                   2,600     1,432.00          3,723,200      貸付株式数           1,000   株
     カナモト                  10,700      2,263.00          24,214,100       貸付株式数           4,200   株
     東京ドーム                  26,400       807.00         21,304,800       貸付株式数          10,500    株
     ＤＴＳ                  14,900      2,188.00          32,601,200
     スクウェア・エニックス・
                       28,500      6,900.00         196,650,000       貸付株式数          11,000    株
     ＨＤ
     シーイーシー                   7,100     1,549.00          10,997,900
     カプコン                  31,500      5,230.00         164,745,000
     西尾レントオール                   6,000     2,384.00          14,304,000
     アイ・エス・ビー                   1,400     2,350.00          3,290,000      貸付株式数            500  株
     アゴーラ・ホスピタリ
                       47,500       29.00         1,377,500      貸付株式数           6,000   株
     ティーＧ
     日本空港ビルデング                  21,400      4,870.00         104,218,000       貸付株式数           4,200   株
     トランス・コスモス                   6,200     2,712.00          16,814,400
     乃村工藝社                  27,800       782.00         21,739,600
     ジャステック                   4,200     1,294.00          5,434,800
     ＳＣＳＫ                  15,400      5,610.00          86,394,000
                                                        1,100   株
     藤田観光                   2,900     1,579.00          4,579,100      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ＫＮＴ－ＣＴホールディン
                        3,900     1,173.00          4,574,700      貸付株式数           1,500   株
     グス
     日本管財                   7,200     2,000.00          14,400,000       貸付株式数           2,700   株
     トーカイ                   6,300     2,094.00          13,192,200
     白  洋  舎
                         800    2,492.00          1,993,600      貸付株式数            300  株
     セコム                  69,100      9,835.00         679,598,500
     日本システムウエア                   2,200     1,956.00          4,303,200
     セントラル警備保障                   3,100     3,490.00          10,819,000       貸付株式数            200  株
     アイネス                   6,500     1,460.00          9,490,000
     丹青社                  12,200       716.00         8,735,200      貸付株式数           1,000   株
     メイテツク                   8,000     5,220.00          41,760,000
     ＴＫＣ                   5,600     5,960.00          33,376,000
     富士ソフト                   8,500     4,685.00          39,822,500       貸付株式数           3,300   株
     応用地質                   6,900     1,216.00          8,390,400      貸付株式数           1,300   株
     船井総研ホールディン                  13,400      2,089.00          27,992,600       貸付株式数           2,200   株
     ＮＳＤ                  21,500      1,817.00          39,065,500
     進学会ホールディングス                   2,500      431.00         1,077,500      貸付株式数            100  株
     丸紅建材リース                    700    1,711.00          1,197,700
     オ  オ  バ
                        4,800      740.00         3,552,000      貸付株式数            800  株
     コナミホールディングス                  24,300      4,205.00         102,181,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     いであ                   1,500     1,904.00          2,856,000      貸付株式数            600  株
     学  究  社
                        1,800     1,086.00          1,954,800
     ベネッセホールディングス                  21,700      2,639.00          57,266,300
     イオンディライト                   8,000     2,991.00          23,928,000
     ナック                   4,000      979.00         3,916,000
     福井コンピュータＨＬＤＳ                   2,600     2,760.00          7,176,000      貸付株式数           1,000   株
     ニチイ学館                   6,200     1,662.00          10,304,400
     ダイセキ                  10,900      2,591.00          28,241,900       貸付株式数            100  株
     ステップ                   2,400     1,558.00          3,739,200      貸付株式数            900  株
     日鉄物産                   4,800     3,140.00          15,072,000
     泉州電業                   2,000     2,860.00          5,720,000      貸付株式数            700  株
     元気寿司                   1,700     2,426.00          4,124,200      貸付株式数            600  株
     トラスコ中山                  14,000      2,445.00          34,230,000       貸付株式数           5,600   株
     ヤマダ電機                  204,500       550.00        112,475,000       貸付株式数          73,400    株
     オートバックスセブン                  25,000      1,380.00          34,500,000       貸付株式数           9,900   株
     モリト                   4,900      593.00         2,905,700      貸付株式数            800  株
     アークランドサカモト                  10,500      2,015.00          21,157,500
     ニトリホールディングス                  29,100     21,325.00          620,557,500       貸付株式数          11,600    株
                                                        1,800   株
     グルメ杵屋                   4,700     1,049.00          4,930,300      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     愛  眼
                        5,400      221.00         1,193,400      貸付株式数           2,100   株
     ケーユーホールディングス                   3,600      798.00         2,872,800      貸付株式数            200  株
                                                        8,800   株
     吉野家ホールディングス                  22,000      2,101.00          46,222,000       貸付株式数
                                                        (300  株 )
     加藤産業                   9,700     3,585.00          34,774,500
     北恵                   1,600     1,031.00          1,649,600      貸付株式数            300  株
     イノテック                   3,900     1,013.00          3,950,700
     イエローハット                  12,700      1,717.00          21,805,900       貸付株式数           5,000   株
     松屋フーズＨＬＤＧＳ                   3,200     3,580.00          11,456,000
     ＪＢＣＣホールディングス                   4,500     1,627.00          7,321,500
     ＪＫホールディングス                   6,000      717.00         4,302,000      貸付株式数           2,100   株
     サガミホールディングス                   8,900     1,398.00          12,442,200       貸付株式数           3,500   株
     日  伝
                        6,100     2,093.00          12,767,300       貸付株式数           2,200   株
     関西スーパーマーケット                   5,500     1,243.00          6,836,500
                                                        1,300   株
     ミロク情報サービス                   5,900     2,163.00          12,761,700       貸付株式数
                                                        (400  株 )
     北沢産業                   5,200      260.00         1,352,000      貸付株式数            200  株
     杉本商事                   3,600     1,861.00          6,699,600      貸付株式数           1,300   株
     因幡電機産業                  19,100      2,603.00          49,717,300
     王将フードサービス                   5,000     6,030.00          30,150,000       貸付株式数           1,900   株
                                155/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                        1,700   株
     プレナス                   7,600     1,750.00          13,300,000       貸付株式数
                                                       (1,700    株 )
     ミニストップ                   5,000     1,458.00          7,290,000      貸付株式数           1,700   株
     アークス                  13,700      2,498.00          34,222,600
     バローホールディングス                  14,900      2,603.00          38,784,700
     東  テ  ク
                        2,200     2,293.00          5,044,600
     ミスミグループ本社                  84,200      2,798.00         235,591,600       貸付株式数          32,500    株
     藤    久
                         600    2,066.00          1,239,600
     アルテック                   5,600      245.00         1,372,000
     ベ  ル  ク
                        3,300     7,010.00          23,133,000
     大  庄
                        3,500     1,203.00          4,210,500      貸付株式数           1,200   株
     タキヒヨー                   2,000     1,614.00          3,228,000      貸付株式数            700  株
     ファーストリテイリング                   9,000    66,070.00          594,630,000
     ソフトバンクグループ                  530,600      5,881.00        3,120,458,600
     蔵王産業                   1,200     1,436.00          1,723,200
     スズケン                  28,400      4,005.00         113,742,000
     サンドラッグ                  25,300      3,850.00          97,405,000
     サックスバーホールディン
                        5,500      537.00         2,953,500
     グ
     ジェコス                   4,600      917.00         4,218,200
     ヤマザワ                   1,600     1,751.00          2,801,600      貸付株式数            600  株
     や  ま  や
                        1,300     2,205.00          2,866,500      貸付株式数            500  株
     グローセル                   6,700      400.00         2,680,000
     ベルーナ                  14,400       953.00         13,723,200
     合計                               153,692,856,715
    （注）    1.  ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

          ソ  ニ  ー                       20,000    株  トヨタ自動車              40,000    株

          三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ                           200,000    株
         2.  貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する

          貸付であります。
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    「外国株式インデックスマザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2019  年 9 月 9 日現在        2020  年 9 月 7 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                        98,892,131              132,331,462
        金銭信託
                                        31,017,012              611,292,668
        コール・ローン
                                       629,279,068             3,574,103,988
        株式
                                     115,283,567,339              140,999,174,005
        投資証券
                                      3,552,371,525              3,625,827,420
        派生商品評価勘定
                                        52,887,665              227,988,720
        未収入金
                                         3,482,459              1,065,022
        未収配当金
                                       269,789,646              240,871,993
        差入委託証拠金
                                       580,569,760             1,735,126,167
        流動資産合計
                                     120,501,856,605              151,147,781,445
      資産合計
                                     120,501,856,605              151,147,781,445
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                          84,480            66,923,811
        未払株式払込金
                                             －          1,527,118
        未払解約金
                                        39,091,700              127,076,000
        その他未払費用
                                             －            3,885
        流動負債合計
                                        39,176,180              195,530,814
      負債合計
                                        39,176,180              195,530,814
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       47,561,732,616              53,173,758,315
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      72,900,947,809              97,778,492,316
        元本等合計
                                     120,462,680,425              150,952,250,631
      純資産合計
                                     120,462,680,425              150,952,250,631
     負債純資産合計                                120,501,856,605              151,147,781,445
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    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2019  年 9 月 10 日
            区　分
                                     至　  2020  年 9 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (3)  投資証券

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                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
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    （貸借対照表に関する注記）
             区　分                 2019  年 9 月 9 日現在           2020  年 9 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2018  年 9 月 8 日           2019  年 9 月 10 日
          期首元本額                        42,459,485,295        円         47,561,732,616        円
          期中追加設定元本額                        8,658,359,408        円         17,696,118,320        円
          期中一部解約元本額                        3,556,112,087        円         12,084,092,621        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックス                         457,582,978       円           439,361,815       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                          12,171,737      円            8,557,277     円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         152,670,861       円           110,319,405       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          19,307,134      円           14,001,565      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         504,911,584       円           366,430,030       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国株式インデックスファン                           5,564,412     円           18,593,234      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             540,017,142       円           541,015,910       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国            1,902,089,680        円          2,242,049,126        円
          株式インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                         536,713,569       円           606,153,675       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国株式インデッ                     7,630,077     円           10,398,463      円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           1,026,256     円            5,902,239     円
          ヤー  2050
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ｉＦｒｅｅ       外国株式イン                  1,046,985,708        円          1,799,731,151        円
          デックス（為替ヘッジなし）
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   767,747,981       円           981,559,457       円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   22,278,762      円           39,793,459      円
          ＤＣダイワ外国株式インデッ                        29,369,923,594        円         32,722,733,370        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                         582,738,617       円           574,709,061       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                         867,597,239       円           958,205,575       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                         670,142,079       円           702,812,800       円
          ０
          大和ＤＣ海外株式インデック                        1,509,470,556        円          1,560,012,347        円
          スファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           3,181,354     円            2,376,142     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          13,677,264      円           11,395,420      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           4,740,264     円            7,524,388     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                          92,504,040      円           398,276,470       円
          外国株式
          ダイワつみたてインデックス                            39,782    円            2,180,139     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                            79,729    円            1,816,146     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                            104,999    円            2,181,059     円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                         198,647,940       円           163,437,118       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         338,775,177       円           290,286,800       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        2,737,839,798        円          2,354,743,632        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                         143,938,226       円           116,241,855       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワバランスファンド                               －円            271,255,135       円
          2020-07    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                         683,982,082       円           797,886,890       円
          ト  外国株式
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ・ノーロード           外国株              113,932,367       円           179,112,353       円
          式ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                        1,397,078,388        円          1,985,303,957        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国株式イ                        2,715,828,277        円          2,754,569,782        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          19,046,698      円           18,766,733      円
          ダイワライフスタイル５０                          66,894,558      円           64,142,004      円
          ダイワライフスタイル７５                          54,871,707      円           49,922,333      円
       計                           47,561,732,616        円         53,173,758,315        円
     2.     期末日における受益権の総数                        47,561,732,616        口         53,173,758,315        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2019  年 9 月 10 日
            区　分
                                      至　  2020  年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
                        金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
                        為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2020  年 9 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2019  年 9 月 9 日現在              2020  年 9 月 7 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                            8,444,540,003                    7,024,537,187
     投資証券                             463,878,248                   △ 400,968,013
     合計                            8,908,418,251                    6,623,569,174
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2018  年 12 月
               1 日から    2019  年 9 月 9 日まで、及び       2019  年 12 月 3 日から    2020  年 9 月 7 日まで）を指しており
               ます。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                    2019  年 9 月 9 日 現在                  2020  年 9 月 7 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建       1,561,667,857         －  1,609,895,622       48,227,765      6,218,212,122         －  6,369,614,446       151,402,324

     合計        1,561,667,857         －  1,609,895,622       48,227,765      6,218,212,122         －  6,369,614,446       151,402,324

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                    2019  年 9 月 9 日 現在                 2020  年 9 月 7 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     買　建         614,516,580        －   619,092,000       4,575,420     4,125,860,415        －  4,135,523,000        9,662,585

     アメリカ・ドル         614,516,580        －   619,092,000       4,575,420     3,064,021,680        －  3,077,964,000       13,942,320

     イギリス・ポン             －   －       －      －   120,223,490        －   119,773,500       △ 449,990
     ド
     オーストラリア             －   －       －      －   128,690,925        －   127,858,500       △ 832,425
     ・ドル
     カナダ・ドル             －   －       －      －   150,206,495        －   150,423,500        217,005
     スイス・フラン             －   －       －      －   175,791,000        －   174,750,000      △ 1,041,000
     ユーロ             －   －       －      －   486,926,825        －   484,753,500      △ 2,173,325
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     合計          614,516,580        －   619,092,000       4,575,420     4,125,860,415        －  4,135,523,000        9,662,585
    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                            2019  年 9 月 9 日現在             2020  年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.5328    円               2.8388    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (25,328    円 )             (28,388    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄          株　式　数                              備考
                                      単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                               3,750           135.410          507,787.500
             SOLUTIO
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                               3,230           235.650          761,149.500
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                               6,100           94.950         579,195.000
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                               4,400           84.980         373,912.000
             HOLDINGS
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                               1,780           131.700          234,426.000
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                              17,300            26.170         452,741.000
             ABBOTT    LABORATORIES
                              56,816           104.160         5,917,954.560
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             HOWMET    AEROSPACE     INC
                              13,233            17.700         234,224.100
             VERISK    ANALYTICS     INC
                               4,950           182.770          904,711.500
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              11,100            51.960         576,756.000
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                               9,650           108.450         1,046,542.500
             FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                              19,912           148.000         2,946,976.000
             QORVO   INC
                               3,650           118.890          433,948.500
             AFLAC   INC
                              21,650            37.860         819,669.000
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                               4,150           89.280         370,512.000
             LIVE   NATION    ENTERTAINMENT
                               5,050           57.580         290,779.000
             IN
             ADOBE   INC
                              15,470           491.940         7,610,311.800
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                               7,050           33.180         233,919.000
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                               3,990           361.410         1,442,025.900
             PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL
                              14,400            11.025         158,760.000
             GARMIN    LTD
                               4,650           101.730          473,044.500
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               7,110           298.430         2,121,837.300
             INC
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                              22,750           166.690         3,792,197.500
             WR  BERKLEY    CORP
                               4,575           62.940         287,950.500
             AUTOZONE     INC
                                770         1,206.790           929,228.300
             DOLLAR    TREE   INC
                               7,721           91.230         704,386.830
             TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                              36,650            9.190         336,813.500
             PINNACLE     WEST   CAPITAL
                               3,500           72.400         253,400.000
             CELANESE     CORP
                               3,750           106.180          398,175.000
             DR  HORTON    INC
                              11,316            68.230         772,090.680
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                               7,000           44.760         313,320.000
             AUTODESK     INC
                               7,130           233.880         1,667,564.400
             MOODY'S    CORP
                               5,450           282.470         1,539,461.500
             ALBEMARLE     CORP
                               3,550           94.720         336,256.000
             ATMOS   ENERGY    CORP
                               4,000           97.220         388,880.000
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                               8,050           53.290         428,984.500
             CITIGROUP     INC
                              67,473            52.520        3,543,681.960
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                              13,870           138.530         1,921,411.100
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              15,950            79.050        1,260,847.500
             ALLEGHANY     CORP
                                480          551.730          264,830.400
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                               1,270           381.810          484,898.700
             HESS   CORP
                               9,000           47.150         424,350.000
             DAVITA    INC
                               2,750           87.060         239,415.000
             DANAHER    CORP
                              20,500           196.580         4,029,890.000
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             FORTIVE    CORP
                               9,850           74.210         730,968.500
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                              17,550           100.080         1,756,404.000
             IN
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                              17,800            46.490         827,522.000
             BUNGE   LTD
                               4,450           46.480         206,836.000
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                              10,675            98.750        1,054,156.250
             APPLE   INC
                              560,000            120.960        67,737,600.000
             DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                               9,700           57.120         554,064.000
             BOEING    CO/THE
                              17,310           171.050         2,960,875.500
             CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                               5,165           81.080         418,778.200
             BECTON    DICKINSON     AND  CO
                               9,419           234.080         2,204,799.520
             MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR
                               6,700           19.040         127,568.000
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                               4,350           88.490         384,931.500
             CDK  GLOBAL    INC
                               4,000           45.410         181,640.000
             NISOURCE     INC
                              12,600            22.280         280,728.000
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC
                               4,450           97.900         435,655.000
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              26,021            37.500         975,787.500
             CORP
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                              133,104            60.480        8,050,129.920
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                              44,700           218.320         9,758,904.000
             ANSYS   INC
                               2,780           321.210          892,963.800
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                              43,117            39.160        1,688,461.720
             BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A
                              21,700            52.990        1,149,883.000
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                              72,800            59.950        4,364,360.000
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                              98,070           103.520        10,152,206.400
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                               7,700           132.270         1,018,479.000
             LKQ  CORP
                               9,150           31.800         290,970.000
             RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD
                               1,660           179.780          298,434.800
             BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                              10,062            80.120         806,167.440
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                               9,050           105.880          958,214.000
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                               4,010           156.540          627,725.400
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                               8,100           195.720         1,585,332.000
             SERVICENOW      INC
                               6,080           450.350         2,738,128.000
             CATERPILLAR      INC
                              17,650           148.180         2,615,377.000
             BROWN   & BROWN   INC
                               7,950           45.250         359,737.500
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                               7,300           41.590         303,607.000
             CMS  ENERGY    CORP
                               9,300           61.660         573,438.000
             MOSAIC    CO/THE
                              10,950            18.530         202,903.500
             DELTA   AIR  LINES   INC
                               5,150           31.770         163,615.500
                                167/367


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             CORNING    INC
                              24,600            32.050         788,430.000
             CISCO   SYSTEMS    INC
                              135,250            40.820        5,520,905.000
             IONIS   PHARMACEUTICALS        INC
                               4,200           55.610         233,562.000
             MORGAN    STANLEY
                              38,600            52.710        2,034,606.000
             MSCI   INC
                               2,700           348.180          940,086.000
             FAIR   ISAAC   CORP
                                950          419.430          398,458.500
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                               1,100           277.530          305,283.000
             SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                               7,500           61.245         459,337.500
             BROADCOM     INC
                              12,852           362.950         4,664,633.400
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                               3,780           122.830          464,297.400
             ARAMARK                  7,200           28.300         203,760.000
             AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD
                               7,250           23.070         167,257.500
             DTE  ENERGY    COMPANY
                               6,250           118.810          742,562.500
             CENTENE    CORP
                              18,987            59.670        1,132,954.290
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                               3,500           91.030         318,605.000
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              13,450            27.360         367,992.000
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                               6,150           103.680          637,632.000
             GARTNER    INC
                               2,920           131.180          383,045.600
             SPLUNK    INC
                               5,180           200.140         1,036,725.200
             DOMINION     ENERGY    INC
                              26,841            78.440        2,105,408.040
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              12,850            82.270        1,057,169.500
             SMITH   (A.O.)    CORP
                               4,250           48.610         206,592.500
             DEERE   & CO
                               9,650           211.340         2,039,431.000
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                               9,634           172.560         1,662,443.040
             VMWARE    INC-CLASS     A
                               2,680           137.470          368,419.600
             CABLE   ONE  INC
                                160         1,845.010           295,201.600
             BURLINGTON      STORES    INC
                               2,190           211.830          463,907.700
             NASDAQ    INC
                               3,700           130.290          482,073.000
             VAIL   RESORTS    INC
                               1,360           219.720          298,819.200
             EAST   WEST   BANCORP    INC
                               4,600           37.710         173,466.000
             REINSURANCE      GROUP   OF
                               2,250           96.510         217,147.500
             AMERICA
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                               2,430           68.630         166,770.900
             INC
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              10,900            73.040         796,136.000
             COGNEX    CORP
                               5,500           63.190         347,545.000
             TELEFLEX     INC
                               1,500           389.390          584,085.000
             HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                               2,800           136.620          382,536.000
                                168/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             WEST   PHARMACEUTICAL
                               2,400           263.660          632,784.000
             SERVICES
             BIO-RAD    LABORATORIES-A
                                710          484.230          343,803.300
             CATALENT     INC
                               5,150           83.950         432,342.500
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                               4,280           269.590         1,153,845.200
             MOLINA    HEALTHCARE      INC
                               2,000           183.000          366,000.000
             IDEX   CORP
                               2,400           177.620          426,288.000
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              26,100            77.210        2,015,181.000
             ROLLINS    INC
                               4,925           54.590         268,855.750
             AMETEK    INC
                               7,425           99.470         738,564.750
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                               7,800           93.300         727,740.000
             KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                               4,350           45.340         197,229.000
             HEICO   CORP
                               1,400           111.440          156,016.000
             XPO  LOGISTICS     INC
                               3,100           87.470         271,157.000
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                               1,240           332.470          412,262.800
             INC
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                               8,600           72.060         619,716.000
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                               1,300           329.810          428,753.000
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              14,190           346.570         4,917,828.300
             GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                               2,600           115.610          300,586.000
             EPAM   SYSTEMS    INC
                               1,800           316.300          569,340.000
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                               4,100           84.480         346,368.000
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                                850         1,313.730          1,116,670.500
             UGI  CORP
                               7,050           34.170         240,898.500
             CUMMINS    INC
                               4,850           204.360          991,146.000
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                              24,700            79.010        1,951,547.000
             CDW  CORP/DE
                               4,650           114.250          531,262.500
             SIGNATURE     BANK
                               1,650           101.230          167,029.500
             COSTAR    GROUP   INC
                               1,260           826.890         1,041,881.400
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                               1,710           259.730          444,138.300
             AMERCO                   290          363.050          105,284.500
             OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                               3,150           196.260          618,219.000
             MERCADOLIBRE       INC
                               1,440          1,083.380          1,560,067.200
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                               2,500           163.170          407,925.000
             HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS
                               9,016           90.940         819,915.040
             IN
             IPG  PHOTONICS     CORP
                               1,170           162.650          190,300.500
             DEXCOM    INC
                               3,000           398.240         1,194,720.000
             NORDSON    CORP
                               1,730           186.880          323,302.400
                                169/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             COPART    INC
                               6,850           103.490          708,906.500
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                               5,150           35.530         182,979.500
             SEATTLE    GENETICS     INC
                               3,950           149.210          589,379.500
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                               2,420           309.000          747,780.000
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                               1,650           503.320          830,478.000
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC
                               2,800           110.060          308,168.000
             NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                              11,100            15.280         169,608.000
             KINDER    MORGAN    INC
                              64,681            13.520         874,487.120
             HCA  HEALTHCARE      INC
                               8,600           137.050         1,178,630.000
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                               1,220           454.450          554,429.000
             CABOT   OIL  & GAS  CORP
                              12,400            18.330         227,292.000
             T-MOBILE     US  INC
                              17,827           114.290         2,037,447.830
             ZILLOW    GROUP   INC  -  C 
                               4,550           83.880         381,654.000
             COCA-COLA     CO/THE
                              131,300            51.040        6,701,552.000
             COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS
                               6,500           44.340         288,210.000
             EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                               5,550           87.800         487,290.000
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                               9,500           21.300         202,350.000
             CSX  CORP
                              24,850            75.510        1,876,423.500
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               3,130           175.720          550,003.600
             HLDGS
             EXPEDIA    GROUP   INC
                               4,375           99.800         436,625.000
             AUTOLIV    INC
                               2,750           77.830         214,032.500
             AMAZON.COM      INC
                              13,640          3,294.620         44,938,616.800
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                              20,240            83.710        1,694,290.400
             EXXON   MOBIL   CORP
                              135,905            39.080        5,311,167.400
             FLIR   SYSTEMS    INC
                               4,200           35.160         147,672.000
             AES  CORP
                              21,900            17.570         384,783.000
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                               1,350           215.550          290,992.500
             EOG  RESOURCES     INC
                              18,550            43.140         800,247.000
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                               5,200           108.430          563,836.000
             ABIOMED    INC
                               1,440           275.890          397,281.600
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                               4,950           96.600         478,170.000
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              10,140            96.840         981,957.600
             FORD   MOTOR   CO
                              126,323             6.900         871,628.700
             DISCOVERY     INC  - A
                               4,690           22.810         106,978.900
             EXACT   SCIENCES     CORP
                               4,850           74.700         362,295.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                               4,887           22.535         110,128.540
             LIBERTY    BROADBAND-A
                                850          135.380          115,073.000
             DISCOVERY     INC-C
                              10,389            20.440         212,351.160
                                170/367


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             AERCAP    HOLDINGS     NV
                               4,000           29.870         119,480.000
             FORTINET     INC
                               4,800           117.640          564,672.000
             MARKEL    CORP
                                440         1,068.620           470,192.800
             NEXTERA    ENERGY    INC
                              15,700           277.320         4,353,924.000
             MASIMO    CORP
                               1,700           213.720          363,324.000
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                              47,208            16.020         756,272.160
             INSULET    CORP
                               2,070           204.830          423,998.100
             US  BANCORP
                              44,150            38.310        1,691,386.500
             UNITED    RENTALS    INC
                               2,350           176.430          414,610.500
             F5  NETWORKS     INC
                               1,900           127.140          241,566.000
             FASTENAL     CO
                              18,600            46.270         860,622.000
             FISERV    INC
                              18,583            99.030        1,840,274.490
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                              280,550             6.420        1,801,131.000
             GENERAL    MOTORS    CO
                              41,700            30.000        1,251,000.000
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                               7,950           151.700         1,206,015.000
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              10,540           210.940         2,223,307.600
             ALPHABET     INC-CL    A
                               9,630          1,581.210         15,227,052.300
             ALPHABET     INC-CL     C 
                               9,787          1,591.040         15,571,508.480
             OWENS   CORNING
                               3,350           65.990         221,066.500
             GENERAL    MILLS   INC
                              19,650            63.150        1,240,897.500
             FIRSTENERGY      CORP
                              17,168            29.400         504,739.200
             GENUINE    PARTS   CO
                               4,550           97.470         443,488.500
             IHS  MARKIT    LTD
                              12,134            79.190         960,891.460
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                              23,000            21.630         497,490.000
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC
                               7,160           181.730         1,301,186.800
             HALLIBURTON      CO
                              27,600            15.990         441,324.000
             HOME   DEPOT   INC
                              34,800           269.660         9,384,168.000
             ASSURANT     INC
                               1,900           122.670          233,073.000
             HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                              31,800            9.935         315,933.000
             HUNTINGTON      INGALLS
                               1,290           147.510          190,287.900
             INDUSTRIE
             HERSHEY    CO/THE
                               4,740           148.800          705,312.000
             HUMANA    INC
                               4,250           413.190         1,756,057.500
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                               9,000           126.330         1,136,970.000
             RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                               2,360           266.450          628,822.000
             HENRY   SCHEIN    INC
                               4,500           65.640         295,380.000
             HP  INC
                              45,300            19.230         871,119.000
             HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE
                              41,900            9.590         401,821.000
                                171/367


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               5,978           35.480         212,099.440
              C 
             LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-
                               6,500           37.980         246,870.000
              C 
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               2,950           35.670         105,226.500
             A
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              13,200            31.870         420,684.000
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                              21,753            33.470         728,072.910
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                              28,400           122.300         3,473,320.000
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              12,200            39.030         476,166.000
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                               4,350           82.560         359,136.000
             SECURI
             ZOETIS    INC
                              15,250           157.240         2,397,910.000
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                               7,779           117.770          916,132.830
             CHENIERE     ENERGY    INC
                               7,150           52.050         372,157.500
             ALLEGION     PLC
                               2,900           99.670         289,043.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C 
                              12,973            22.010         285,535.730
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                               8,507           99.220         844,064.540
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                              10,500            23.240         244,020.000
             SAREPTA    THERAPEUTICS       INC
                               2,400           132.750          318,600.000
             JM  SMUCKER    CO/THE
                               3,670           117.560          431,445.200
             JOHNSON    & JOHNSON
                              84,600           148.590        12,570,714.000
             ABBVIE    INC
                              56,772            91.870        5,215,643.640
             HOLOGIC    INC
                               8,350           58.240         486,304.000
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                              11,000           152.230         1,674,530.000
             KROGER    CO
                              25,500            35.470         904,485.000
             KLA  CORP
                               5,030           193.370          972,651.100
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                               8,080           385.020         3,110,961.600
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                               2,780           238.040          661,751.200
             LOWE'S    COS  INC
                              24,450           156.390         3,823,735.500
             ELI  LILLY   & CO
                              27,585           150.910         4,162,852.350
             LAM  RESEARCH     CORP
                               4,700           333.120         1,565,664.000
             JONES   LANG   LASALLE    INC
                               1,650           103.030          169,999.500
             LOEWS   CORP
                               8,300           36.870         306,021.000
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                               6,249           38.220         238,836.780
             MCDONALD'S      CORP
                              23,900           211.730         5,060,347.000
             3M  CO
                              18,500           165.770         3,066,745.000
             FACEBOOK     INC-CLASS     A
                              77,350           282.730        21,869,165.500
             S&P  GLOBAL    INC
                               7,800           345.180         2,692,404.000
                                172/367


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                               1,960           215.110          421,615.600
             CONCHO    RESOURCES     INC
                               6,200           50.650         314,030.000
             PHILLIPS     66
                              14,150            58.980         834,567.000
             MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                              15,250            23.520         358,680.000
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                               4,050           201.850          817,492.500
             MYLAN   NV
                              16,050            15.810         253,750.500
             METLIFE    INC
                              24,800            39.150         970,920.000
             MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                              21,700            37.360         810,712.000
             LTD
             ARISTA    NETWORKS     INC
                               1,870           211.100          394,757.000
             ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A
                               4,800           37.290         178,992.000
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                               5,458           153.040          835,292.320
             METTLER-TOLEDO
                                780          949.260          740,422.800
             INTERNATIONAL
             BAKER   HUGHES    CO
                              21,373            14.530         310,549.690
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                               3,760           228.250          858,220.000
             MERCK   & CO.  INC.
                              81,171            85.240        6,919,016.040
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              23,468            58.800        1,379,918.400
             MASCO   CORP
                               8,700           56.420         490,854.000
             M & T BANK   CORP
                               4,289           105.900          454,205.100
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                              16,500           115.410         1,904,265.000
             BLACK   KNIGHT    INC
                               4,700           81.570         383,379.000
             HEICO   CORP-CLASS      A
                               2,200           91.670         201,674.000
             MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL
                               8,772           104.820          919,481.040
             A
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                               5,680           215.800         1,225,744.000
             WAYFAIR    INC-   CLASS   A
                               2,100           260.940          547,974.000
             SQUARE    INC  - A
                              11,800           146.390         1,727,402.000
             TRANSUNION                  6,150           84.060         516,969.000
             VISTRA    CORP
                              14,250            18.230         259,777.500
             BEIGENE    LTD-ADR
                               1,450           240.170          348,246.500
             NETAPP    INC
                               6,900           46.400         320,160.000
             NIKE   INC  -CL  B
                              39,900           112.400         4,484,760.000
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               8,200           209.100         1,714,620.000
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                               8,000           108.150          865,200.000
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                               4,150           76.620         317,973.000
             ALLY   FINANCIAL     INC
                              11,650            25.240         294,046.000
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                               5,120           339.030         1,735,833.600
             APTIV   PLC
                               8,700           86.210         750,027.000
                                173/367


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             NEWMONT    CORP
                              25,861            65.350        1,690,016.350
             MCKESSON     CORP
                               5,250           152.430          800,257.500
             MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS
                               8,700           68.680         597,516.000
             XYLEM   INC
                               5,870           81.870         480,576.900
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                              50,100            79.150        3,965,415.000
             NUCOR   CORP
                               9,900           46.900         464,310.000
             WESTERN    UNION   CO
                              12,946            23.030         298,146.380
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                               5,700           79.520         453,264.000
             NEWELL    BRANDS    INC
                              12,542            16.320         204,685.440
             EVERGY    INC
                               7,400           51.870         383,838.000
             OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                              28,124            12.250         344,519.000
             ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A
                                820          209.940          172,150.800
             OKTA   INC
                               3,660           203.440          744,590.400
             COUPA   SOFTWARE     INC
                               2,180           285.810          623,065.800
             LIBERTY    BROADBAND-C
                               3,350           136.800          458,280.000
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                              12,405            28.100         348,580.500
             LINDE   PLC
                              16,996           247.700         4,209,909.200
             WIX.COM    LTD
                               1,780           258.490          460,112.200
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              13,300            20.970         278,901.000
             KKR  & CO  INC
                              16,300            35.700         581,910.000
             PAYCHEX    INC
                              10,250            76.060         779,615.000
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                               2,410           471.010         1,135,134.100
             ALTRIA    GROUP   INC
                              59,600            43.490        2,592,004.000
             P  G  & E CORP
                              35,500            9.190         326,245.000
             PFIZER    INC
                              178,513            36.360        6,490,732.680
             CIGNA   CORP
                              11,910           178.610         2,127,245.100
             DELL   TECHNOLOGIES       -C
                               7,851           64.650         507,567.150
             ALTICE    USA  INC-   A
                              10,900            26.650         290,485.000
             XCEL   ENERGY    INC
                              17,050            70.020        1,193,841.000
             STERIS    PLC
                               2,650           157.920          418,488.000
             FOX  CORP   - CLASS   B
                               5,433           27.760         150,820.080
             FOX  CORP   - CLASS   A
                              10,849            27.660         300,083.340
             STRYKER    CORP
                              10,820           197.620         2,138,248.400
             DOW  INC
                              24,068            48.600        1,169,704.800
             TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS
                               2,800           53.190         148,932.000
             A
             ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A
                               5,180           369.890         1,916,030.200
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                               4,170           207.300          864,441.000
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                              30,700            33.240        1,020,468.000
                                174/367


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                               5,350           99.100         530,185.000
             CO
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                              79,417           137.960        10,956,369.320
             EXELON    CORP
                              31,572            37.090        1,171,005.480
             ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC
                               7,050           112.970          796,438.500
             TELADOC    HEALTH    INC
                               2,300           198.290          456,067.000
             INGERSOLL-RAND        INC
                              11,358            35.310         401,050.980
             NVR  INC
                                110         3,931.930           432,512.300
             CONOCOPHILLIPS                 34,700            35.860        1,244,342.000
             TWILIO    INC  - A
                               3,850           233.500          898,975.000
             DOCUSIGN     INC
                               5,550           216.260         1,200,243.000
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                               1,610           270.750          435,907.500
             PEPSICO    INC
                              44,600           138.760         6,188,696.000
             CYBERARK     SOFTWARE
                               1,300           101.980          132,574.000
             LTD/ISRAEL
             DROPBOX    INC-CLASS     A
                               8,000           19.750         158,000.000
             MONGODB    INC
                               1,500           214.510          321,765.000
             SNAP   INC  - A
                              28,300            22.440         635,052.000
             CORTEVA    INC
                              23,968            29.320         702,741.760
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              12,800            69.710         892,288.000
             AMCOR   PLC
                              52,200            11.020         575,244.000
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  -
                               4,650           125.190          582,133.500
             A
             ROKU   INC
                               3,350           159.910          535,698.500
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                               5,750           143.170          823,227.500
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                              20,430           236.070         4,822,910.100
             SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL
                              12,600            29.070         366,282.000
             A
             PENTAIR    PLC
                               5,505           44.870         247,009.350
             QUALCOMM     INC
                              36,450           115.970         4,227,106.500
             INVESCO    LTD
                              12,000            11.390         136,680.000
             ADVANCE    AUTO   PARTS   INC
                               2,200           153.750          338,250.000
             PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                               8,650           43.420         375,583.000
             DATADOG    INC  - CLASS   A
                               4,350           79.570         346,129.500
             PINTEREST     INC-   CLASS   A
                              13,100            34.380         450,378.000
             AVALARA    INC
                               2,500           123.370          308,425.000
             REGENERON     PHARMACEUTICALS
                               3,250           580.360         1,886,170.000
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                               7,100           93.500         663,850.000
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                               1,310          1,917.740          2,512,239.400
                                175/367


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ROSS   STORES    INC
                              11,450            93.320        1,068,514.000
             PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                               3,100           106.550          330,305.000
             RESMED    INC
                               4,700           173.560          815,732.000
             QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                               4,350           108.890          473,671.500
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                               3,600           53.200         191,520.000
             MODERNA    INC
                               8,800           62.600         550,880.000
             RALPH   LAUREN    CORP
                               1,450           74.050         107,372.500
             PERKINELMER      INC
                               3,550           114.300          405,765.000
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                              26,637            30.000         799,110.000
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              13,268            61.490         815,849.320
             APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                               5,800           46.610         270,338.000
             INC
             AVANTOR    INC
                              13,500            21.210         286,335.000
             CARLYLE    GROUP   INC/THE
                               4,700           25.820         121,354.000
             DYNATRACE     INC
                               6,100           39.990         243,939.000
             TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A
                               1,330           441.260          586,875.800
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              30,235            11.800         356,773.000
             IAC/INTERACTIVECORP                  2,530           126.200          319,286.000
             MATCH   GROUP   INC
                               7,920           105.940          839,044.800
             CHEVRON    CORP
                              60,118            81.930        4,925,467.740
             PELOTON    INTERACTIVE      INC-A
                               6,500           80.630         524,095.000
             ZSCALER    INC
                               2,400           134.340          322,416.000
             EDISON    INTERNATIONAL
                              12,350            52.260         645,411.000
             TESLA   INC
                              23,850           418.320         9,976,932.000
             NORTONLIFELOCK        INC
                              17,850            23.390         417,511.500
             STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                               5,022           160.130          804,172.860
             SYNOPSYS     INC
                               4,900           208.980         1,024,002.000
             CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-
                               4,685           604.020         2,829,833.700
             A
             CBRE   GROUP   INC  - A
                              10,850            48.220         523,187.000
             TWITTER    INC
                              25,250            39.870        1,006,717.500
             SOUTHERN     CO/THE
                              33,850            52.290        1,770,016.500
             SYSCO   CORP
                              15,400            60.140         926,156.000
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                               8,153           116.570          950,395.210
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                               4,300           51.800         222,740.000
             STEEL   DYNAMICS     INC
                               6,600           30.660         202,356.000
             SCHLUMBERGER       LTD
                              44,302            19.310         855,471.620
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                               5,050           42.530         214,776.500
             HOLDING
                                176/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             AT&T   INC
                              228,791            29.420        6,731,031.220
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                               4,700           39.390         185,133.000
             ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                              12,900            22.680         292,572.000
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                               2,690           679.620         1,828,177.800
             SEMPRA    ENERGY
                               9,420           120.890         1,138,783.800
             TIFFANY    & CO
                               3,470           121.790          422,611.300
             SEAGATE    TECHNOLOGY
                               7,650           47.010         359,626.500
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              29,750           140.470         4,178,982.500
             SALESFORCE.COM        INC
                              28,821           254.700         7,340,708.700
             WESTROCK     CO
                               8,530           32.540         277,566.200
             JOHNSON    CONTROLS
                              24,484            41.310        1,011,434.040
             INTERNATION
             TERADYNE     INC
                               5,500           78.600         432,300.000
             UNION   PACIFIC    CORP
                              21,980           191.140         4,201,257.200
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              20,588            33.640         692,580.320
             RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP
                              48,729            61.170        2,980,752.930
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                              22,550           160.780         3,625,589.000
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                               6,244           160.210         1,000,351.240
             VOYA   FINANCIAL     INC
                               4,350           50.780         220,893.000
             AMEREN    CORPORATION
                               8,050           78.960         635,628.000
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              30,496           312.000         9,514,752.000
             VERISIGN     INC
                               3,370           203.540          685,929.800
             VALERO    ENERGY    CORP
                              13,142            51.220         673,133.240
             ULTA   BEAUTY    INC
                               1,760           240.510          423,297.600
             FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL
                               8,688           33.270         289,049.760
             UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                               2,500           113.570          283,925.000
             ANTHEM    INC
                               8,100           276.220         2,237,382.000
             WALT   DISNEY    CO/THE
                              58,062           131.990         7,663,603.380
             WELLS   FARGO   & CO
                              125,422            24.790        3,109,211.380
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                              13,700           111.210         1,523,577.000
             WILLIAMS     COS  INC
                              38,900            20.690         804,841.000
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                               3,700           142.080          525,696.000
             WHIRLPOOL     CORP
                               1,950           168.000          327,600.000
             WALMART    INC
                              45,500           142.830         6,498,765.000
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                               6,750           139.800          943,650.000
             WYNN   RESORTS    LTD
                               3,050           87.720         267,546.000
             WABTEC    CORP
                               5,861           69.040         404,643.440
             TJX  COMPANIES     INC
                              38,650            55.180        2,132,707.000
             WATERS    CORP
                               2,050           206.070          422,443.500
                                177/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL
                               1,760           260.550          458,568.000
             A
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              23,900            36.890         881,671.000
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               4,173           208.430          869,778.390
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                               9,750           38.160         372,060.000
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                               9,980           96.490         962,970.200
             PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                              16,100            52.520         845,572.000
             GP
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                              54,400           204.660        11,133,504.000
             PPL  CORP
                              24,800            28.290         701,592.000
             PULTEGROUP      INC
                               8,900           43.210         384,569.000
             PPG  INDUSTRIES      INC
                               7,650           122.610          937,966.500
             NORTHERN     TRUST   CORP
                               6,400           84.450         540,480.000
             NVIDIA    CORP
                              19,750           504.900         9,971,775.000
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              13,843           113.100         1,565,643.300
             GROUP
             HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                               5,300           39.300         208,290.000
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                               9,400           62.420         586,748.000
             NETFLIX    INC
                              14,120           516.050         7,286,626.000
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              12,770           409.980         5,235,444.600
             INC
             NRG  ENERGY    INC
                               7,950           33.380         265,371.000
             GLOBE   LIFE   INC
                               3,225           83.890         270,545.250
             FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                               5,400           114.530          618,462.000
             TEXTRON    INC
                               7,150           38.940         278,421.000
             NEWS   CORP   - CLASS   A
                              11,737            14.950         175,468.150
             OGE  ENERGY    CORP
                               6,750           31.540         212,895.000
             OMNICOM    GROUP
                               7,150           54.080         386,672.000
             ORACLE    CORP
                              72,033            55.730        4,014,399.090
             MASTERCARD      INC  - A
                              28,750           335.010         9,631,537.500
             ONEOK   INC
                              14,400            26.760         385,344.000
             CENTURYLINK      INC
                              28,852            10.760         310,447.520
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                               3,420           422.530         1,445,052.600
             YUM!   BRANDS    INC
                               9,800           95.220         933,156.000
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                               3,700           161.710          598,327.000
             SOFTWRE
             MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  -
                               6,050           38.320         231,836.000
             B
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                              251,401            26.540        6,672,182.540
                                178/367


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC
                               1,210           318.070          384,864.700
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC
                               5,850           76.000         444,600.000
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                              21,900           105.670         2,314,173.000
             ANALOG    DEVICES    INC
                              11,899           117.440         1,397,418.560
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                              37,600            82.010        3,083,576.000
             TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP
                               8,850           39.090         345,946.500
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                              28,322            29.800         843,995.600
             GROUP
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                               5,500           139.010          764,555.000
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD
                               5,900           71.950         424,505.000
             AVERY   DENNISON     CORP
                               2,750           119.080          327,470.000
             COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                              17,400            66.810        1,162,494.000
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                              19,700            69.540        1,369,938.000
             AON  PLC-CLASS     A
                               7,370           202.740         1,494,193.800
             AMGEN   INC
                              18,900           248.400         4,694,760.000
             EATON   CORP   PLC
                              13,086           102.580         1,342,361.880
             CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                               5,330           191.520         1,020,801.600
             APPLIED    MATERIALS     INC
                              29,600            60.960        1,804,416.000
             CME  GROUP   INC
                              11,500           169.620         1,950,630.000
             NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC
                              11,694            12.150         142,082.100
             ECOLAB    INC
                               8,250           204.760         1,689,270.000
             EQUIFAX    INC
                               3,900           166.390          648,921.000
             GILEAD    SCIENCES     INC
                              40,250            66.010        2,656,902.500
             KEURIG    DR  PEPPER    INC
                              11,500            29.540         339,710.000
             HORMEL    FOODS   CORP
                               9,600           51.080         490,368.000
             STATE   STREET    CORP
                              11,193            68.350         765,041.550
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                              37,300            36.200        1,350,260.000
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              16,500            82.300        1,357,950.000
             CAMPBELL     SOUP   CO
                               6,000           47.580         285,480.000
             CROWN   HOLDINGS     INC
                               4,200           77.350         324,870.000
             CARDINAL     HEALTH    INC
                               9,450           49.720         469,854.000
             FEDEX   CORP
                               8,050           226.120         1,820,266.000
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                              14,804            73.990        1,095,347.960
             FMC  CORP
                               4,200           108.480          455,616.000
             CERNER    CORP
                              10,050            72.010         723,700.500
             INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                               2,824           123.120          347,690.880
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                               3,800           137.140          521,132.000
             INTEL   CORP
                              136,400            50.080        6,830,912.000
                                179/367


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             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              12,400            17.840         221,216.000
             INC
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                              11,650            40.940         476,951.000
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              10,300           193.900         1,997,170.000
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                              34,600            5.720         197,912.000
             ILLUMINA     INC
                               4,720           342.390         1,616,080.800
             SEALED    AIR  CORP
                               5,000           39.780         198,900.000
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                               3,770           735.280         2,772,005.600
             CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                               4,050           119.980          485,919.000
             SNAP-ON    INC
                               1,630           151.220          246,488.600
             CARMAX    INC
                               5,350           105.580          564,853.000
             COMERICA     INC
                               4,500           41.470         186,615.000
             INGREDION     INC
                               2,150           81.510         175,246.500
             DUKE   ENERGY    CORP
                              23,528            80.970        1,905,062.160
             TARGET    CORP
                              16,280           147.230         2,396,904.400
             DOVER   CORP
                               4,550           109.620          498,771.000
             WW  GRAINGER     INC
                               1,490           358.080          533,539.200
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                               4,250           91.960         390,830.000
             INC
             CINTAS    CORP
                               2,820           331.110          933,730.200
             CONAGRA    BRANDS    INC
                              15,800            37.130         586,654.000
             LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                               4,750           62.440         296,590.000
             CLOROX    COMPANY
                               4,050           212.520          860,706.000
             ENTERGY    CORP
                               6,350           97.900         621,665.000
             MICROSOFT     CORP
                              231,800            214.250        49,663,150.000
             INCYTE    CORP
                               6,000           90.490         542,940.000
             CVS  HEALTH    CORP
                              42,069            60.240        2,534,236.560
             MEDTRONIC     PLC
                              43,148           105.740         4,562,469.520
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                              35,800            46.480        1,663,984.000
             BLACKROCK     INC
                               4,900           564.630         2,766,687.000
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              15,800            19.870         313,946.000
             HASBRO    INC
                               4,050           79.055         320,172.750
             KELLOGG    CO
                               8,400           69.220         581,448.000
             KEYCORP                 30,600            12.890         394,434.000
             KANSAS    CITY   SOUTHERN
                               3,150           188.000          592,200.000
             MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-
                              46,011            57.880        2,663,116.680
             A
             COOPER    COS  INC/THE
                               1,770           323.490          572,577.300
             CHUBB   LTD
                              14,519           125.560         1,823,005.640
                                180/367


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             ARROW   ELECTRONICS      INC
                               2,700           77.950         210,465.000
             ALLSTATE     CORP
                              10,250            93.810         961,552.500
             EBAY   INC
                              25,650            52.540        1,347,651.000
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                              35,850           191.840         6,877,464.000
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                               4,250           78.930         335,452.500
             XILINX    INC
                               8,000           101.640          813,120.000
             DISH   NETWORK    CORP-A
                               7,500           33.780         253,350.000
             ZIONS   BANCORP    NA
                               5,200           33.680         175,136.000
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                               7,300           216.220         1,578,406.000
             TRIMBLE    INC
                               8,250           49.960         412,170.000
             LENNAR    CORP-A
                               9,000           73.620         662,580.000
             LEAR   CORP
                               1,800           120.450          216,810.000
             E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                               7,000           54.530         381,710.000
             PROGRESSIVE      CORP
                              18,900            92.940        1,756,566.000
             PACCAR    INC
                              11,037            85.620         944,987.940
             BIOGEN    INC
                               5,620           276.000         1,551,120.000
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                               2,770           370.660         1,026,728.200
             STARBUCKS     CORP
                              37,450            86.270        3,230,811.500
             PTC  INC
                               3,400           87.690         298,146.000
             PERRIGO    CO  PLC
                               4,200           50.860         213,612.000
             EVERSOURCE      ENERGY
                              10,980            86.080         945,158.400
             INTUIT    INC
                               8,410           333.110         2,801,455.100
             BORGWARNER      INC
                               6,500           42.070         273,455.000
             BEST   BUY  CO  INC
                               7,600           106.310          807,956.000
             BALL   CORP
                              10,584            82.470         872,862.480
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                              46,297            41.480        1,920,399.560
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                               9,250           130.130         1,203,702.500
             VULCAN    MATERIALS     CO
                               4,350           125.000          543,750.000
             VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                               8,300           266.500         2,211,950.000
             VF  CORP
                              10,900            68.220         743,598.000
             VIACOMCBS     INC  - CLASS   B
                              18,375            28.750         528,281.250
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                               1,900           92.430         175,617.000
             VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC
                               2,850           173.850          495,472.500
             CARNIVAL     CORP
                              15,300            18.530         283,509.000
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                              146,390            44.430        6,504,107.700
             JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD
                               7,200           20.170         145,224.000
             JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                               7,500           40.190         301,425.000
             DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD
                               9,000            4.060         36,540.000
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                              40,300            3.890         156,767.000
                                181/367


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     アメリカ・ドル　小計                                             アメリカ・ドル
                                                 955,593,609.960
                                                (101,636,936,355)
     イギリス・ポン
                                株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             BP  PLC
                              653,000             2.575        1,681,475.000
             UNILEVER     PLC
                              37,710            44.260        1,669,044.600
             BARCLAYS     PLC
                              568,800             1.068         607,933.440
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                              64,500            2.175         140,287.500
             PRUDENTIAL      PLC
                              84,900            11.350         963,615.000
             NATWEST    GROUP   PLC
                              145,791             1.078         157,162.690
             EVRAZ   PLC
                              15,000            3.272         49,080.000
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                               6,064           24.260         147,112.640
             BAE  SYSTEMS    PLC
                              102,300             5.038         515,387.400
             AVIVA   PLC
                              128,966             2.736         352,850.970
             AVEVA   GROUP   PLC
                               2,000           47.180          94,360.000
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                              161,600            14.352        2,319,283.200
             INFORMA    PLC
                              49,900            3.953         197,254.700
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                              156,500             1.155         180,835.750
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                              31,900            5.410         172,579.000
             DCC  PLC
                               3,150           62.560         197,064.000
             OCADO   GROUP   PLC
                              15,200            22.920         348,384.000
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                               2,300           101.750          234,025.000
             PLC
             HALMA   PLC
                              12,250            21.580         264,355.000
             GVC  HOLDINGS     PLC
                              19,100            8.090         154,519.000
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                              13,000            7.150         92,950.000
             M&G  PLC
                              83,700            1.574         131,743.800
             RELX   PLC
                              63,146            16.945        1,070,008.970
             DIAGEO    PLC
                              75,400            24.965        1,882,361.000
             RIO  TINTO   PLC
                              36,200            45.755        1,656,331.000
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                              86,800            3.753         325,760.400
             TESCO   PLC
                              320,700             2.158         692,070.600
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                              27,950            14.920         417,014.000
             GLENCORE     PLC
                              319,725             1.714         548,136.540
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              10,250            15.395         157,798.750
             SMITHS    GROUP   PLC
                              12,383            13.795         170,823.480
             DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP
                              41,983            2.880         120,911.040
             PEARSON    PLC
                              23,563            5.210         122,763.230
                                182/367


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             SAINSBURY     (J)  PLC
                              54,225            1.828         99,123.300
             NEXT   PLC
                               4,200           56.980         239,316.000
             TAYLOR    WIMPEY    PLC
                              117,700             1.148         135,178.450
             WHITBREAD     PLC
                               6,861           25.260         173,308.860
             BUNZL   PLC
                              10,405            23.640         245,974.200
             VODAFONE     GROUP   PLC
                              870,183             1.052         915,954.620
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                               4,011           58.240         233,600.640
             KINGFISHER      PLC
                              68,211            2.706         184,578.960
             WPP  PLC
                              38,400            6.286         241,382.400
             UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                              20,627            8.352         172,276.700
             SEVERN    TRENT   PLC
                               7,833           23.600         184,858.800
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                              61,200            5.096         311,875.200
             RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                              22,950            71.040        1,630,368.000
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              16,550            9.234         152,822.700
             SCHRODERS     PLC
                               4,150           27.010         112,091.500
             SSE  PLC
                              33,900            12.025         407,647.500
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              31,000            5.018         155,558.000
             ASTRAZENECA      PLC
                              42,000            79.700        3,347,400.000
             FERGUSON     PLC
                               7,487           70.800         530,079.600
             LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                              195,500             2.043         399,406.500
             3I  GROUP   PLC
                              31,391            8.704         273,227.260
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                              14,650            25.610         375,186.500
             SAGE   GROUP   PLC/THE
                              35,114            7.030         246,851.420
             NATIONAL     GRID   PLC
                              114,434             8.334         953,692.950
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                             2,296,465              0.269         618,667.670
             RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                              31,760            4.370         138,791.200
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              30,400            13.040         396,416.000
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE
                               4,150           44.750         185,712.500
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                              74,310            25.545        1,898,248.950
             PLC
             BHP  GROUP   PLC
                              68,727            16.554        1,137,706.750
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              11,500            20.270         233,105.000
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              657,650             3.197        2,102,835.870
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                              40,383            18.326         740,058.850
             MONDI   PLC
                              15,650            14.390         225,203.500
             WM  MORRISON     SUPERMARKETS
                              73,400            1.908         140,047.200
             COMPASS    GROUP   PLC
                              57,439            12.500         717,987.500
             PERSIMMON     PLC
                               9,900           25.030         247,797.000
                                183/367


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             BT  GROUP   PLC
                              290,100             1.016         294,886.650
             COCA-COLA     HBC  AG-DI
                               6,550           20.130         131,851.500
             BURBERRY     GROUP   PLC
                              13,289            14.660         194,816.740
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                               5,636           44.270         249,505.720
             GROU
             INTERTEK     GROUP   PLC
                               5,200           58.320         303,264.000
             LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                              10,099            84.880         857,203.120
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS
                              132,500            10.782        1,428,615.000
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS
                              118,818            10.356        1,230,479.200
             HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC
                               5,700           24.570         140,049.000
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                               6,150           25.560         157,194.000
             ANTOFAGASTA      PLC
                              12,800            10.835         138,688.000
             STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC
                              70,862            2.249         159,368.630
             EXPERIAN     PLC
                              29,654            26.700         791,761.800
     イギリス・ポンド　小計                                            イギリス・ポンド
                                                  44,417,303.110
                                                 (6,259,730,528)
     イスラエル・
                                株   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
     シュケル
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                              34,500            10.290         355,005.000
             AZRIELI    GROUP   LTD
                               1,400           172.100          240,940.000
             ICL  GROUP   LTD
                              23,600            12.110         285,796.000
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                750          431.700          323,775.000
             BANK   HAPOALIM     BM
                              35,700            19.600         699,720.000
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                              51,200            16.510         845,312.000
             NICE   LTD
                               2,050           746.000         1,529,300.000
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                               4,100           66.600         273,060.000
     イスラエル・シュケル　小計                                          イスラエル・シュケル
                                                  4,552,908.000
                                                  (143,735,305)
     オーストラリ
                                株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                              88,800            2.540         225,552.000
             BHP  GROUP   LTD
                              93,750            36.190        3,392,812.500
             SOUTH32    LTD
                              151,600             2.150         325,940.000
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                              30,550            18.970         579,533.500
             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                              54,000            17.520         946,080.000
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                              102,450            17.350        1,777,507.500
             WESTPAC    BANKING    CORP
                              114,948            17.060        1,961,012.880
             SANTOS    LTD
                              53,100            5.310         281,961.000
                                184/367


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             AUSNET    SERVICES
                              50,000            1.850         92,500.000
             AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                              89,050            17.810        1,585,980.500
             RIO  TINTO   LTD
                              11,750            95.580        1,123,065.000
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                              53,500            5.330         285,155.000
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                              60,000            4.320         259,200.000
             WASHINGTON      H.  SOUL
                               3,400           20.610          70,074.000
             PATTINSON
             COLES   GROUP   LTD
                              43,045            17.110         736,499.950
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                               4,500           27.530         123,885.000
             NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD
                              25,000            13.150         328,750.000
             EVOLUTION     MINING    LTD
                              53,000            5.520         292,560.000
             AFTERPAY     LTD
                               7,000           78.200         547,400.000
             TPG  TELECOM    LTD
                              12,000            7.810         93,720.000
             OIL  SEARCH    LTD
                              64,200            3.110         199,662.000
             SEEK   LTD
                              10,700            20.160         215,712.000
             TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                              23,500            9.020         211,970.000
             NEWCREST     MINING    LTD
                              26,000            30.860         802,360.000
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                              56,450            66.730        3,766,908.500
             AUSTRAL
             AMPOL   LTD
                               7,950           25.000         198,750.000
             ORICA   LTD
                              13,100            17.040         223,224.000
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                              46,450            9.820         456,139.000
             CIMIC   GROUP   LTD
                               2,800           20.820          58,296.000
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                              39,700            38.010        1,508,997.000
             COCA-COLA     AMATIL    LTD
                              15,700            9.070         142,399.000
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                              72,763            3.550         258,308.650
             CROWN   RESORTS    LTD
                              11,600            9.160         106,256.000
             QANTAS    AIRWAYS    LTD
                              24,000            3.890         93,360.000
             TELSTRA    CORP   LTD
                              134,500             2.840         381,980.000
             AMP  LTD
                              102,000             1.630         166,260.000
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI
                              14,250            30.140         429,495.000
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                              10,684           126.200         1,348,320.800
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                              18,450            29.060         536,157.000
             CSL  LTD
                              14,500           279.050         4,046,225.000
             WESFARMERS      LTD
                              36,000            46.740        1,682,640.000
             COCHLEAR     LTD
                               2,050           190.040          389,582.000
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              16,300            12.920         210,596.000
             SUNCORP    GROUP   LTD
                              38,257            9.070         346,990.990
             ASX  LTD
                               6,250           85.900         536,875.000
                                185/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             COMPUTERSHARE       LTD
                              15,900            12.740         202,566.000
             INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                              70,936            4.750         336,946.000
             SONIC   HEALTHCARE      LTD
                              14,350            32.510         466,518.500
             AGL  ENERGY    LTD
                              19,000            15.020         285,380.000
             BRAMBLES     LTD
                              50,400            10.870         547,848.000
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                               5,750           64.700         372,025.000
             REA  GROUP   LTD
                               1,600           112.810          180,496.000
             MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                               3,800           58.520         222,376.000
             LTD
     オーストラリア・ドル　小計                                          オーストラリア・ドル
                                                  35,960,808.270
                                                 (2,786,962,642)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             IMPERIAL     OIL  LTD
                               8,300           20.910         173,553.000
             CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                600         1,472.810           883,686.000
             RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                               9,287           73.180         679,622.660
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              14,400            67.400         970,560.000
             CORP
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                               4,650           136.820          636,213.000
             BCE  INC
                               4,930           55.840         275,291.200
             FRANCO-NEVADA       CORP
                               6,200           190.110         1,178,682.000
             SUNCOR    ENERGY    INC
                              48,530            20.240         982,247.200
             METRO   INC/CN
                               8,200           58.750         481,750.000
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              11,000            72.580         798,380.000
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                              39,300            55.340        2,174,862.000
             CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                              14,150           104.090         1,472,873.500
             TORONTO-DOMINION         BANK
                              58,400            63.420        3,703,728.000
             GREAT-WEST      LIFECO    INC
                               8,300           25.760         213,808.000
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                              45,850            96.910        4,443,323.500
             TC  ENERGY    CORP
                              30,450            59.500        1,811,775.000
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              17,829            32.020         570,884.580
             BARRICK    GOLD   CORP
                              57,700            37.900        2,186,830.000
             CAE  INC
                               7,900           19.860         156,894.000
             THOMSON    REUTERS    CORP
                               5,512           99.290         547,286.480
             EMPIRE    CO  LTD  'A'
                               5,300           32.960         174,688.000
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                               4,650           47.360         220,224.000
             HYDRO   ONE  LTD
                              10,500            27.060         284,130.000
             LOBLAW    COMPANIES     LTD
                               5,460           66.780         364,618.800
             WSP  GLOBAL    INC
                               3,400           88.240         300,016.000
                                186/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             PARKLAND     CORP
                               4,400           35.630         156,772.000
             QUEBECOR     INC    -CL  B
                               5,300           32.520         172,356.000
             EMERA   INC
                               7,700           53.120         409,024.000
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                               4,000           32.350         129,400.000
             ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B
                              11,200            55.520         621,824.000
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                               7,800           102.870          802,386.000
             ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES
                              18,900            17.890         338,121.000
             B2GOLD    CORP
                              34,700            8.420         292,174.000
             AIR  CANADA
                               4,100           18.630          76,383.000
             KINROSS    GOLD   CORP
                              40,300            11.270         454,181.000
             BANK   OF  MONTREAL
                              20,700            81.370        1,684,359.000
             POWER   CORP   OF  CANADA
                              18,100            25.650         464,265.000
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                               3,500          1,270.000          4,445,000.000
             NUTRIEN    LTD
                              18,219            49.210         896,556.990
             CANOPY    GROWTH    CORP
                               7,400           21.110         156,214.000
             CRONOS    GROUP   INC
                               5,500            7.020         38,610.000
             KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                               8,800           67.450         593,560.000
             CAMECO    CORP
                              12,800            14.180         181,504.000
             TELUS   CORP
                              10,800            23.800         257,040.000
             TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                              15,100            15.350         231,785.000
             CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                               1,800           134.930          242,874.000
             CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                              37,600            25.710         966,696.000
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD
                                900          399.400          359,460.000
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                               9,200           63.590         585,028.000
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                               2,537           93.890         238,198.930
             PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                               7,000           45.010         315,070.000
             BLACKBERRY      LTD
                              16,000            6.660         106,560.000
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              18,650            54.380        1,014,187.000
             ENBRIDGE     INC
                              65,400            41.240        2,697,096.000
             BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL
                              43,425            43.420        1,885,513.500
             A
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                              61,500            19.160        1,178,340.000
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                               9,500           21.240         201,780.000
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                               4,300           379.130         1,630,259.000
             LTD
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                               3,300           46.960         154,968.000
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                               6,300           26.540         167,202.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              23,050           135.380         3,120,509.000
             CGI  INC  - CLASS   A
                               7,900           91.040         719,216.000
                                187/367


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             ONEX   CORPORATION
                               2,600           63.520         165,152.000
             SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
                              15,100            24.210         365,571.000
             IGM  FINANCIAL     INC
                               2,400           31.790          76,296.000
             TMX  GROUP   LTD
                               1,900           134.650          255,835.000
             OPEN   TEXT   CORP
                               8,700           56.900         495,030.000
             CI  FINANCIAL     CORP
                               7,000           18.340         128,380.000
             SAPUTO    INC
                               8,000           32.310         258,480.000
             FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                              19,300            12.930         249,549.000
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B
                              27,500            44.580        1,225,950.000
             YAMANA    GOLD   INC
                              32,300            7.840         253,232.000
             FORTIS    INC
                              15,000            52.010         780,150.000
             RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                               3,800           74.610         283,518.000
             LUNDIN    MINING    CORP
                              19,400            8.230         159,662.000
             CENOVUS    ENERGY    INC
                              31,400            6.060         190,284.000
             DOLLARAMA     INC
                               9,700           49.420         479,374.000
             ATCO   LTD  -CLASS    I
                               2,200           39.200          86,240.000
             ALTAGAS    LTD
                               9,100           16.780         152,698.000
             KEYERA    CORP
                               7,400           23.950         177,230.000
             INTER   PIPELINE     LTD
                              12,800            14.200         181,760.000
     カナダ・ドル　小計                                              カナダ・ドル
                                                  59,634,790.340
                                                 (4,850,097,499)
     シンガポール・
                                株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                              40,700            19.450         791,615.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                              61,500            20.680        1,271,820.000
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                              43,675            3.620         158,103.500
             KEPPEL    CORP   LTD
                              51,300            4.360         223,668.000
             UOL  GROUP   LTD
                              14,000            6.550         91,700.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              16,100            7.950         127,995.000
             CAPITALAND      LTD
                              82,900            2.750         227,975.000
             YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                              91,300            0.930         84,909.000
             JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                               2,700           18.560          50,112.000
             LTD
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                              113,400             8.560         970,704.000
             CORP
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                              209,000             0.695         145,255.000
             VENTURE    CORP   LTD
                               8,600           19.060         163,916.000
             SINGAPORE
                              278,950             2.270         633,216.500
             TELECOMMUNICATIONS
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             SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                              50,000            3.420         171,000.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              27,300            8.680         236,964.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                              65,900            4.370         287,983.000
     シンガポール・ドル　小計                                           シンガポール・ドル
                                                  5,636,936.000
                                                  (439,230,053)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             UBS  GROUP   AG-REG
                              117,400            11.140        1,307,836.000
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                260          811.000          210,860.000
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                               4,650           47.340         220,131.000
             ROCHE   HOLDING    AG-
                              22,630           317.250         7,179,367.500
             GENUSSCHEIN
             SIKA   AG-REG
                               4,560           213.100          971,736.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                 3       80,100.000           240,300.000
             ABB  LTD-REG
                              60,100            23.230        1,396,123.000
             SWISS   RE  AG
                               9,400           73.500         690,900.000
             NESTLE    SA-REG
                              95,900           108.320        10,387,888.000
             PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                590          868.000          512,120.000
             SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                               1,260           241.100          303,786.000
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG
                              77,570            9.940         771,045.800
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                               7,400           41.580         307,692.000
             SGS  SA-REG
                                190         2,351.000           446,690.000
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                580          238.600          138,388.000
             VIFOR   PHARMA    AG
                               1,450           122.500          177,625.000
             TEMENOS    AG  - REG
                               2,120           136.350          289,062.000
             ALCON   INC
                              16,130            50.520         814,887.600
             SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                                850          199.650          169,702.500
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                               4,862           334.700         1,627,311.400
             BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                               1,570           140.400          220,428.000
             CLARIANT     AG-REG
                               5,700           18.915         107,815.500
             NOVARTIS     AG-REG
                              71,300            78.780        5,617,014.000
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                100         2,024.000           202,400.000
             CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-
                              16,660            61.820        1,029,921.200
             REG
             SWISSCOM     AG-REG
                                830          502.600          417,158.000
             BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-
                               1,010           95.800          96,758.000
             REG
             GEBERIT    AG-REG
                               1,190           509.400          606,186.000
             GIVAUDAN-REG                   300         3,799.000          1,139,700.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                                340          886.200          301,308.000
                                189/367

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SONOVA    HOLDING    AG-REG
                               1,822           207.600          378,247.200
             LOGITECH     INTERNATIONAL-REG
                               5,500           62.740         345,070.000
             LONZA   GROUP   AG-REG
                               2,400           539.200         1,294,080.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                               1,520           37.960          57,699.200
             LAFARGEHOLCIM       LTD-REG
                              17,290            42.070         727,390.300
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                               1,040           368.500          383,240.000
             KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG
                               1,670           171.750          286,822.500
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                               2,330           81.800         190,594.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
                                34        7,585.000           257,890.000
     スイス・フラン　小計                                             スイス・フラン
                                                  41,823,173.700
                                                 (4,869,890,345)
     スウェーデン・                              スウェーデン・クロー
                                株             スウェーデン・クローナ
     クローナ                                        ナ
             ICA  GRUPPEN    AB
                               3,300           424.500         1,400,850.000
             ERICSSON     LM-B   SHS
                              99,630            98.000        9,763,740.000
             VOLVO   AB-B   SHS
                              50,850           171.150         8,702,977.500
             SKF  AB-B   SHARES
                              12,200           179.650         2,191,730.000
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               7,600           185.450         1,409,420.000
             SWEDISH    MATCH   AB
                               5,450           655.800         3,574,110.000
             TELE2   AB-B   SHS
                              16,800           124.550         2,092,440.000
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-
                              55,200            83.740        4,622,448.000
             A
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                              52,850            83.320        4,403,462.000
             SWEDBANK     AB  - A SHARES
                              30,500           145.360         4,433,480.000
             HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                              27,000           137.600         3,715,200.000
             SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B
                              20,700           115.100         2,382,570.000
             SKANSKA    AB-B   SHS
                              11,550           175.850         2,031,067.500
             SANDVIK    AB
                              38,450           172.900         6,648,005.000
             INVESTOR     AB-B   SHS
                              15,600           549.200         8,567,520.000
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                              22,950           397.600         9,124,920.000
             SECURITAS     AB-B   SHS
                               9,550           121.250         1,157,937.500
             TELIA   CO  AB
                              82,000            34.190        2,803,580.000
             ALFA   LAVAL   AB
                              10,050           205.200         2,062,260.000
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                              13,250           352.200         4,666,650.000
             ASSA   ABLOY   AB-B
                              34,150           200.600         6,850,490.000
             LUNDBERGS     AB-B   SHS
                               2,600           401.000         1,042,600.000
             INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS
                               5,200           192.100          998,920.000
             NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS
                              10,400           227.600         2,367,040.000
                                190/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             LUNDIN    ENERGY    AB
                               6,350           201.400         1,278,890.000
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                              20,600           295.000         6,077,000.000
             BOLIDEN    AB
                               9,300           263.800         2,453,340.000
             EPIROC    AB-A
                              22,250           128.600         2,861,350.000
             EPIROC    AB-B
                              13,500           124.150         1,676,025.000
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              14,150            91.540        1,295,291.000
             NORDEA    BANK   ABP
                              111,100            69.290        7,698,119.000
             EQT  AB
                               8,100           159.050         1,288,305.000
             EVOLUTION     GAMING    GROUP
                               4,400           573.600         2,523,840.000
             KINNEVIK     AB  - B
                               8,300           318.700         2,645,210.000
             HEXAGON    AB-B   SHS
                               9,300           631.800         5,875,740.000
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                               5,700           229.800         1,309,860.000
     スウェーデン・クローナ　小計                                         スウェーデン・クローナ
                                                 133,996,387.500
                                                 (1,632,075,999)
     デンマーク・ク
                                株   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
     ローネ
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                              59,500           408.900        24,329,550.000
             DANSKE    BANK   A/S
                              22,700            90.340        2,050,718.000
             AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A
                                105         8,875.000           931,875.000
             H LUNDBECK     A/S
                               2,300           200.500          461,150.000
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                               6,800           924.600         6,287,280.000
             GN  STORE   NORD   A/S
                               4,300           438.900         1,887,270.000
             CARLSBERG     AS-B
                               3,650           871.000         3,179,150.000
             NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                               7,250           378.400         2,743,400.000
             COLOPLAST-B                  4,050           999.600         4,048,380.000
             DSV  PANALPINA     A/S
                               7,160           950.200         6,803,432.000
             DEMANT    A/S
                               3,425           184.650          632,426.250
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B
                                200         9,606.000          1,921,200.000
             TRYG   A/S
                               4,000           186.800          747,200.000
             PANDORA    A/S
                               3,150           465.000         1,464,750.000
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                               3,450           686.800         2,369,460.000
             GENMAB    A/S
                               2,210          2,178.000          4,813,380.000
             ORSTED    A/S
                               6,400           848.200         5,428,480.000
             AMBU   A/S-B
                               5,600           169.300          948,080.000
     デンマーク・クローネ　小計                                          デンマーク・クローネ
                                                  71,047,181.250
                                                 (1,202,118,306)
     ニュージーラン                              ニュージーランド・ド
                                株             ニュージーランド・ドル
     ド・ドル                                        ル
                                191/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                              41,500            4.945         205,217.500
             MERCURY    NZ  LTD
                              23,000            5.190         119,370.000
             A2  MILK   CO  LTD
                              24,600            18.270         449,442.000
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                              62,089            4.810         298,648.090
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                              38,900            7.085         275,606.500
             FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE
                              19,400            34.250         664,450.000
              C 
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                              14,000            13.880         194,320.000
     ニュージーランド・ドル　小計                                         ニュージーランド・ドル
                                                  2,207,054.090
                                                  (157,561,591)
     ノルウェー・ク
                                株   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
     ローネ
             NORSK   HYDRO   ASA
                              41,700            27.590        1,150,503.000
             DNB  ASA
                              33,100           137.950         4,566,145.000
             ORKLA   ASA
                              24,450            89.120        2,178,984.000
             TELENOR    ASA
                              25,400           147.800         3,754,120.000
             EQUINOR    ASA
                              33,823           138.750         4,692,941.250
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                               5,710           360.700         2,059,597.000
             MOWI   ASA
                              14,100           173.800         2,450,580.000
             GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                               7,350           183.400         1,347,990.000
             SCHIBSTED     ASA-B   SHS
                               3,100           334.600         1,037,260.000
             ADEVINTA     ASA
                               8,100           150.600         1,219,860.000
     ノルウェー・クローネ　小計                                          ノルウェー・クローネ
                                                  24,457,980.250
                                                  (291,294,544)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             BAYER   AG-REG
                              31,670            54.280        1,719,047.600
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                               6,500           23.230         150,995.000
             DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                              63,950            8.136         520,297.200
             COMMERZBANK      AG
                              32,935            5.150         169,615.250
             VOLKSWAGEN      AG
                               1,010           151.200          152,712.000
             VOLKSWAGEN      AG-PREF
                               5,920           143.000          846,560.000
             SIEMENS    AG-REG
                              24,550           115.700         2,840,435.000
             E.ON   SE
                              71,600            9.792         701,107.200
             UNIPER    SE
                               6,650           25.960         172,634.000
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                              10,600            61.380         650,628.000
             GEA  GROUP   AG
                               4,500           31.000         139,500.000
             CONTINENTAL      AG
                               3,590           94.120         337,890.800
             BASF   SE
                              29,570            52.120        1,541,188.400
                                192/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ALLIANZ    SE-REG
                              13,470           178.680         2,406,819.600
             THYSSENKRUPP       AG
                              11,450            6.124         70,119.800
             HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                               5,800           85.360         495,088.000
             RWE  AG
                              19,000            31.290         594,510.000
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                               9,650            9.096         87,776.400
             FRAPORT    AG  FRANKFURT
                               1,180           37.400          44,132.000
             AIRPORT
             BRENNTAG     AG
                               5,000           52.720         263,600.000
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              13,550            38.130         516,661.500
             UNITED    INTERNET     AG-REG
                               3,320           39.630         131,571.600
             SHARE
             HOCHTIEF     AG
                                710          73.450          52,149.500
             SAP  SE
                              33,442           132.860         4,443,104.120
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                               4,610           241.300         1,112,393.000
             ZALANDO    SE
                               4,950           71.740         355,113.000
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                               4,900           52.760         258,524.000
             KION   GROUP   AG
                               2,100           70.380         147,798.000
             COVESTRO     AG
                               5,600           43.300         242,480.000
             SARTORIUS     AG-VORZUG
                               1,150           324.400          373,060.000
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF
                               5,000           52.280         261,400.000
             DELIVERY     HERO   SE
                               4,150           86.960         360,884.000
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR
                               1,250           93.500         116,875.000
             METRO   AG
                               5,000            8.380         41,900.000
             NEMETSCHEK      SE
                               2,000           61.400         122,800.000
             SCOUT24    AG
                               3,600           75.050         270,180.000
             AROUNDTOWN      SA
                              37,000            4.702         173,974.000
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                               4,900           36.690         179,781.000
             KNORR-BREMSE       AG
                               1,450           108.660          157,557.000
             TEAMVIEWER      AG
                               4,450           40.560         180,492.000
             BEIERSDORF      AG
                               3,290           96.920         318,866.800
             FUCHS   PETROLUB     SE-PREF
                               1,950           38.280          74,646.000
             MERCK   KGAA
                               4,250           115.300          490,025.000
             ADIDAS    AG
                               6,170           262.700         1,620,859.000
             PUMA   SE
                               2,710           68.340         185,201.400
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                               3,400           74.250         252,450.000
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                              107,350            14.975        1,607,566.250
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &
                               6,920           70.660         488,967.200
             DAIMLER    AG-REGISTERED
                              27,700            43.480        1,204,396.000
             SHARES
                                193/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             QIAGEN    N.V.
                               7,298           39.540         288,562.920
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                              40,500            22.780         922,590.000
             HANNOVER     RUECK   SE
                               1,850           140.000          259,000.000
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                              31,500            37.680        1,186,920.000
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                               6,060           148.700          901,122.000
             LANXESS    AG
                               2,500           49.040         122,600.000
             MTU  AERO   ENGINES    AG
                               1,710           158.950          271,804.500
             DEUTSCHE     WOHNEN    SE
                              11,000            43.490         478,390.000
             SYMRISE    AG
                               4,220           113.550          479,181.000
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                              33,800            2.291         77,435.800
             HOLDI
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-
                               1,550           47.180          73,129.000
             PRF
             VONOVIA    SE
                              16,450            57.560         946,862.000
             LEG  IMMOBILIEN      AG
                               2,300           119.000          273,700.000
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              29,410            39.145        1,151,254.450
             NN  GROUP   NV
                               9,050           32.750         296,387.500
             ARCELORMITTAL                 23,300            10.748         250,428.400
             HEINEKEN     NV
                               8,200           76.760         629,432.000
             AEGON   NV
                              58,244            2.332         135,825.000
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                              35,033            24.860         870,920.380
             N
             AKZO   NOBEL   N.V.
                               6,538           81.660         533,893.080
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               5,450           132.750          723,487.500
             WOLTERS    KLUWER
                               8,900           68.200         606,980.000
             ING  GROEP   NV
                              126,250             6.970         879,962.500
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                              114,650             2.166         248,331.900
             ASML   HOLDING    NV
                              13,720           304.800         4,181,856.000
             ABN  AMRO   BANK   NV-CVA
                              13,050            8.244         107,584.200
             GALAPAGOS     NV
                               1,390           102.450          142,405.500
             ADYEN   NV
                                590         1,311.500           773,785.000
             UNILEVER     NV
                              47,150            48.820        2,301,863.000
             JUST   EAT  TAKEAWAY
                               4,000           88.760         355,040.000
             PROSUS    NV
                              15,500            80.200        1,243,100.000
             VOPAK                  2,300           46.190         106,237.000
             RANDSTAD     NV
                               3,700           43.980         162,726.000
             HEINEKEN     HOLDING    NV
                               3,750           68.750         257,812.500
             ALTICE    EUROPE    NV
                              20,500            3.421         70,130.500
             JCDECAUX     SA
                               2,700           16.160          43,632.000
                                194/367


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             TOTAL   SE
                              79,650            32.965        2,625,662.250
             MICHELIN     (CGDE)
                               5,450           95.300         519,385.000
             AIR  LIQUIDE    SA
                              15,277           138.800         2,120,447.600
             KERING                  2,460           555.000         1,365,300.000
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              17,900           103.100         1,845,490.000
             BOUYGUES     SA
                               7,400           33.620         248,788.000
             BNP  PARIBAS
                              36,450            37.225        1,356,851.250
             PEUGEOT    SA
                              19,150            15.145         290,026.750
             NATIXIS                 29,550            2.378         70,269.900
             THALES    SA
                               3,500           65.340         228,690.000
             DANONE                 20,000            56.180        1,123,600.000
             CARREFOUR     SA
                              19,800            14.315         283,437.000
             SUEZ                 11,225            15.125         169,778.120
             VIVENDI                 26,891            23.850         641,350.350
             L'OREAL                  8,070           273.900         2,210,373.000
             COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN
                              16,850            34.240         576,944.000
             LEGRAND    SA
                               8,517           69.320         590,398.440
             PERNOD    RICARD    SA
                               6,937           141.300          980,198.100
             EURAZEO    SE
                               1,254           46.120          57,834.480
             SOCIETE    GENERALE     SA
                              25,750            13.674         352,105.500
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                               8,900           402.850         3,585,365.000
             VUI
             ACCOR   SA
                               6,150           27.110         166,726.500
             CAPGEMINI     SE
                               5,120           117.000          599,040.000
             VALEO   SA
                               7,150           28.310         202,416.500
             PUBLICIS     GROUPE
                               7,050           30.120         212,346.000
             BUREAU    VERITAS    SA
                               9,700           18.595         180,371.500
             EIFFAGE                  2,740           78.300         214,542.000
             SODEXO    SA
                               2,700           63.840         172,368.000
             IPSEN                  1,150           85.950          98,842.500
             INGENICO     GROUP
                               1,970           137.000          269,890.000
             ORPEA                  1,800           97.860         176,148.000
             AMUNDI    SA
                               1,950           63.600         124,020.000
             TELEPERFORMANCE                  1,920           249.900          479,808.000
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                               2,750           65.660         180,565.000
             FAURECIA                  2,250           40.880          91,980.000
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                                420          647.600          271,992.000
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                                900          277.000          249,300.000
             SEB  SA
                                650          144.000          93,600.000
                                195/367


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             ESSILORLUXOTTICA                  9,250           111.100         1,027,675.000
             DASSAULT     AVIATION     SA
                                100          785.500          78,550.000
             WORLDLINE     SA
                               4,514           73.800         333,133.200
             LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM
                               3,000           30.280          90,840.000
             AXA  SA
                              62,550            17.180        1,074,609.000
             EDENRED                  7,950           42.290         336,205.500
             RENAULT    SA
                               5,800           24.450         141,810.000
             HERMES    INTERNATIONAL
                               1,020           738.200          752,964.000
             STMICROELECTRONICS          NV
                              20,150            23.640         476,346.000
             REMY   COINTREAU
                                630          142.400          89,712.000
             ATOS   SE
                               3,200           71.080         227,456.000
             DASSAULT     SYSTEMES     SA
                               4,180           152.100          635,778.000
             WENDEL                   780          84.250          65,715.000
             ORANGE                 63,300            9.218         583,499.400
             ALSTOM                  6,300           47.090         296,667.000
             CNP  ASSURANCES
                               4,850           11.030          53,495.500
             SANOFI                 36,175            83.570        3,023,144.750
             VINCI   SA
                              16,650            79.620        1,325,673.000
             AIRBUS    SE
                              18,950            69.780        1,322,331.000
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              17,500            19.545         342,037.500
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                              37,600            8.670         325,992.000
             BIOMERIEUX                  1,340           113.200          151,688.000
             ENGIE                 58,023            11.640         675,387.720
             EDF                 20,250            8.644         175,041.000
             SES                 11,000            6.188         68,068.000
             SAFRAN    SA
                              10,420            97.240        1,013,240.800
             ILIAD   SA
                                490          169.350          82,981.500
             ARKEMA                  2,220           93.620         207,836.400
             ADP                   910          88.550          80,580.500
             SCOR   SE
                               4,950           22.240         110,088.000
             GETLINK    SE
                              14,200            12.590         178,778.000
             BOLLORE                 28,600            3.184         91,062.400
             UCB  SA
                               4,130           96.160         397,140.800
             KBC  GROUP   NV
                               7,700           47.710         367,367.000
             COLRUYT    SA
                               1,600           53.000          84,800.000
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                               3,600           78.040         280,944.000
             SOLVAY    SA
                               2,200           76.380         168,036.000
             UMICORE                  6,350           38.930         247,205.500
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                              24,400            49.210        1,200,724.000
                                196/367


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             AGEAS                  5,790           35.800         207,282.000
             PROXIMUS                  4,950           16.445          81,402.750
             TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                               1,450           31.520          45,704.000
             ELIA   GROUP   SA/NV
                               1,050           84.300          88,515.000
             SOFINA                   550          234.000          128,700.000
             ARGENX    SE
                               1,450           183.200          265,640.000
             PRYSMIAN     SPA
                               7,850           23.490         184,396.500
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                              35,743            12.820         458,225.260
             MEDIOBANCA      SPA
                              18,865            7.168         135,224.320
             TENARIS    SA
                              13,300            4.827         64,199.100
             UNICREDIT     SPA
                              69,656            8.122         565,746.030
             TELECOM    ITALIA    SPA
                              262,982             0.393         103,509.710
             TELECOM    ITALIA-RSP
                              171,950             0.390         67,094.890
             INTESA    SANPAOLO
                              534,737             1.778         951,083.220
             ATLANTIA     SPA
                              15,457            14.210         219,643.970
             POSTE   ITALIANE     SPA
                              16,000            7.692         123,072.000
             MONCLER    SPA
                               6,300           33.770         212,751.000
             RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA
                               3,050           44.380         135,359.000
             ENI  SPA
                              81,300            7.645         621,538.500
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                              19,500            8.780         171,210.000
             PIRELLI    &  C  SPA
                              11,000            3.698         40,678.000
             DIASORIN     SPA
                                850          141.800          120,530.000
             INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                               8,300            8.200         68,060.000
             ITAL
             NEXI   SPA
                              12,050            14.205         171,170.250
             LEONARDO     SPA
                              13,175            5.660         74,570.500
             ENEL   SPA
                              262,134             7.412        1,942,937.200
             SNAM   SPA
                              66,600            4.309         286,979.400
             TERNA   SPA
                              46,300            5.964         276,133.200
             EXOR   NV
                               3,530           49.200         173,676.000
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                              32,800            6.868         225,270.400
             FINECOBANK      SPA
                              19,700            12.145         239,256.500
             FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES
                              34,100            9.431         321,597.100
             NV
             FERRARI    NV
                               4,145           160.700          666,101.500
             TELEFONICA      SA
                              157,227             3.296         518,220.190
             ENDESA    SA
                              10,350            22.910         237,118.500
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                              213,012             2.557         544,671.680
             ARGENTA
                                197/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             IBERDROLA     SA
                              191,234            10.465        2,001,263.810
             BANKINTER     SA
                              21,500            4.515         97,072.500
             REPSOL    SA
                              49,400            6.448         318,531.200
             GRIFOLS    SA
                               9,200           21.680         199,456.000
             BANCO   SANTANDER     SA
                              527,750             1.905        1,005,680.400
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              14,600            50.300         734,380.000
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                               9,400           16.445         154,583.000
             MAPFRE    SA
                              30,650            1.561         47,844.650
             CAIXABANK     SA
                              109,300             2.040         222,972.000
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                               8,876           20.680         183,555.680
             AENA   SME  SA
                               2,250           126.100          283,725.000
             CELLNEX    TELECOM    SA
                              10,105            51.240         517,780.200
             INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                              34,700            23.040         799,488.000
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                               7,700           20.830         160,391.000
             ENE
             ENAGAS    SA
                               7,950           20.010         159,079.500
             RED  ELECTRICA     CORPORACION
                              13,900            15.965         221,913.500
             SA
             FERROVIAL     SA
                              16,270            22.750         370,142.500
             UPM-KYMMENE      OYJ
                              16,900            26.300         444,470.000
             NOKIA   OYJ
                              181,400             3.764         682,880.300
             WARTSILA     OYJ  ABP
                              12,000            6.960         83,520.000
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              18,850            13.200         248,820.000
             ELISA   OYJ
                               4,600           48.550         223,330.000
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                              15,300            33.610         514,233.000
             FORTUM    OYJ
                              13,850            16.935         234,549.750
             KONE   OYJ-B
                              10,950            70.300         769,785.000
             NESTE   OYJ
                              13,900            44.960         624,944.000
             ORION   OYJ-CLASS     B
                               3,200           37.820         121,024.000
             VERBUND    AG
                               2,000           44.540          89,080.000
             OMV  AG
                               4,450           27.020         120,239.000
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                               9,450           20.280         191,646.000
             VOESTALPINE      AG
                               4,250           21.630          91,927.500
             RAIFFEISEN      BANK
                               4,400           15.050          66,220.000
             INTERNATIONA
             ANDRITZ    AG
                               2,100           27.800          58,380.000
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                               6,800           30.460         207,128.000
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                               5,000           67.350         336,750.000
             JERONIMO     MARTINS
                               7,700           13.755         105,913.500
                                198/367


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             EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA
                              88,300            4.136         365,208.800
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                              15,050            8.886         133,734.300
             KERRY   GROUP   PLC-A
                               5,150           112.800          580,920.000
             CRH  PLC
                              25,350            30.540         774,189.000
             FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC
                               4,960           125.000          620,000.000
     ユーロ　小計                                                 ユーロ
                                                 121,115,576.220
                                                 (15,244,817,578)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                              47,500            42.650        2,025,875.000
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP
                              73,000            59.800        4,365,400.000
             L
             MTR  CORP
                              52,500            40.050        2,102,625.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                              44,500            99.500        4,427,750.000
             SINO   LAND   CO
                              104,000             9.050         941,200.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                              91,669            50.000        4,583,450.000
             SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A
                              15,500            41.600         644,800.000
             CLP  HOLDINGS     LTD
                              56,000            75.300        4,216,800.000
             HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                              48,507            29.300        1,421,255.100
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                              362,358            11.100        4,022,173.800
             HANG   SENG   BANK   LTD
                              26,100           119.100         3,108,510.000
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                              52,500            39.400        2,068,500.000
             WH  GROUP   LTD
                              321,000             6.620        2,125,020.000
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                              40,500           380.600        15,414,300.000
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                              66,000            20.950        1,382,700.000
             ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY
                              10,800            82.300         888,840.000
             KERRY   PROPERTIES      LTD
                              22,500            20.250         455,625.000
             BANK   OF  EAST   ASIA   LTD
                              45,240            17.180         777,223.200
             MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP
                              26,000            37.200         967,200.000
             SJM  HOLDINGS     LTD
                              58,000            10.540         611,320.000
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                              38,200            20.250         773,550.000
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                              91,169            41.100        3,747,045.900
             CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS
                              20,000            39.300         786,000.000
             L
             PCCW   LTD
                              147,000             4.520         664,440.000
             AIA  GROUP   LTD
                              406,600            78.000        31,714,800.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                              57,000            32.100        1,829,700.000
             INVESTMENT
             BUDWEISER     BREWING    CO  APAC
                              53,900            25.300        1,363,670.000
             LT
                                199/367


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             PACIFIC    CENTURY    PREMIUM
                              15,876            1.790         28,418.040
             DEVE
             SANDS   CHINA   LTD
                              82,400            33.500        2,760,400.000
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                              47,000            95.600        4,493,200.000
             LTD
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                              125,500            21.700        2,723,350.000
             WYNN   MACAU   LTD
                              54,000            14.460         780,840.000
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                                 108,215,981.040
                                                 (1,484,723,260)
     合計                                             140,999,174,005
                                                [140,999,174,005]
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           4,587         743,552.700
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           9,687         680,414.880
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           4,600         403,926.000
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           5,397         198,501.660
                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                           3,650        1,096,058.500
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           11,850         688,603.500
                   EQUINIX    INC
                                           2,868        2,157,252.240
                   AMERICAN     TOWER   CORP
                                           14,250        3,562,215.000
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           22,243         265,581.420
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           17,700         507,459.000
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                           15,400         352,352.000
                   VENTAS    INC
                                           12,200         543,632.000
                   WEYERHAEUSER       CO
                                           24,114         700,270.560
                   AGNC   INVESTMENT      CORP
                                           18,100         250,504.000
                   CROWN   CASTLE    INTL   CORP
                                           13,350        2,143,876.500
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           8,910         268,725.600
                   VEREIT    INC
                                           33,500         232,825.000
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           3,250         473,492.500
                   PROLOGIS     INC
                                           23,702        2,388,213.520
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           4,120         685,691.600
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           3,200         298,208.000
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           12,150         463,765.500
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           2,170         486,644.200
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                           2,360         193,661.600
                                200/367


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                   WELLTOWER     INC
                                           13,350         815,952.000
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                           17,650         500,377.500
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           3,750         443,812.500
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           5,400         354,348.000
                   ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN
                                           45,100         330,132.000
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                           5,350         200,357.500
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           11,200         720,944.000
                   PUBLIC    STORAGE
                                           5,090        1,079,792.600
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           5,300         220,109.000
                   UDR  INC
                                           9,750         344,272.500
                   WP  CAREY   INC
                                           5,400         378,270.000
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS
                                           7,600         241,680.000
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           8,700        1,263,066.000
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           4,250         460,487.500
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                           17,250         317,400.000
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  27,456,428.580
                                                  (2,920,265,744)
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           21,662         117,862.940
                   SEGRO   PLC
                                           38,450         352,817.200
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           25,550          90,140.400
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                    560,820.540
                                                   (79,036,439)
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   LENDLEASE     GROUP
                                           21,500         262,515.000
                   TRANSURBAN      GROUP
                                           86,300        1,220,282.000
                   SYDNEY    AIRPORT
                                           42,500         249,475.000
                   APA  GROUP
                                           38,100         399,288.000
                   SCENTRE    GROUP
                                          159,922          348,629.960
                   DEXUS                        33,150         300,007.500
                   GPT  GROUP
                                           63,160         238,744.800
                   MIRVAC    GROUP
                                          126,100          266,071.000
                   STOCKLAND                        72,000         264,240.000
                   GOODMAN    GROUP
                                           52,900         960,135.000
                   VICINITY     CENTRES
                                          123,273          170,733.100
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                201/367


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   4,680,121.360
                                                   (362,709,406)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN
                                           4,800         65,616.000
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV
                                           2,100         44,016.000
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                           2,400         105,240.000
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                           4,700         70,218.000
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                    285,090.000
                                                   (23,186,370)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST
                                           95,600         157,740.000
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                          101,000          331,280.000
                   CAPITALAND      MALL   TRUST
                                           89,200         172,156.000
                   SUNTEC    REIT
                                           63,000          88,830.000
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                           91,800         188,190.000
                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST
                                           65,500         129,690.000
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                   1,067,886.000
                                                   (83,209,678)
          ユーロ                                            ユーロ
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        4,200         162,414.000
                   ICADE                         950        49,970.000
                   GECINA    SA
                                           1,400         155,540.000
                   KLEPIERRE                        6,250         86,343.750
                   COVIVIO                        1,500         90,975.000
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                    545,242.750
                                                   (68,629,705)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                   LINK   REIT
                                           70,500        4,441,500.000
                   HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS
                                           92,000         729,560.000
                   HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS
                                          122,000         1,300,520.000
          香港・ドル　小計                                          香港・ドル
                                                   6,471,580.000
                                                   (88,790,078)
     投資証券　合計                                              3,625,827,420
                                                  [3,625,827,420]
     合計                                              3,625,827,420
                                                  [3,625,827,420]
                                202/367

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                                組入
                                        組入株式              合計金額に
                 通貨             銘柄数                 投資証券
                                        時価比率              対する比率
                                               時価比率
           アメリカ・ドル              株式         591  銘柄
                                           97.2%        2.8%       72.2%
                          投資証券         39 銘柄
           イギリス・ポンド              株式         83 銘柄
                                           98.8%        1.2%       4.4%
                          投資証券          3 銘柄
           イスラエル・シュケル              株式          8 銘柄       100%        -%      0.1%
           オーストラリア・ドル              株式         53 銘柄
                                           88.5%       11.5%        2.2%
                          投資証券         11 銘柄
           カナダ・ドル              株式         81 銘柄
                                           99.5%        0.5%       3.4%
                          投資証券          4 銘柄
           シンガポール・ドル              株式         16 銘柄
                                           84.1%       15.9%        0.4%
                          投資証券          6 銘柄
           スイス・フラン              株式         39 銘柄       100%        -%      3.4%
           スウェーデン・クローナ              株式         36 銘柄       100%        -%      1.1%
           デンマーク・クローネ              株式         18 銘柄       100%        -%      0.8%
           ニュージーランド・ドル              株式          7 銘柄       100%        -%      0.1%
           ノルウェー・クローネ              株式         10 銘柄       100%        -%      0.2%
           ユーロ              株式         239  銘柄
                                           99.6%        0.4%       10.6%
                          投資証券          5 銘柄
           香港・ドル              株式         32 銘柄
                                           94.4%        5.6%       1.1%
                          投資証券          3 銘柄
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表
                                  2019  年 9 月 9 日現在        2020  年 9 月 7 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                        60,092,275              92,213,639
        金銭信託
                                         3,297,002              32,279,180
        コール・ローン
                                        66,890,215              188,729,807
        株式
                                      7,236,096,701              9,155,472,087
        投資証券
                                       207,899,214              375,678,602
        派生商品評価勘定
                                         3,709,707               359,289
        未収入金
                                          27,360              365,610
        未収配当金
                                        14,572,223              18,693,171
        差入委託証拠金
                                        19,426,434              61,686,016
        流動資産合計
                                      7,612,011,131              9,925,477,401
      資産合計
                                      7,612,011,131              9,925,477,401
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                             25          3,893,840
        未払金
                                        43,813,817                 51,805
        未払解約金
                                          420,000             2,431,968
        その他未払費用
                                          43,154              144,685
        流動負債合計
                                        44,276,996               6,522,298
      負債合計
                                        44,276,996               6,522,298
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1        5,076,199,923              7,158,803,351
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      2,491,534,212              2,760,151,752
        元本等合計
                                      7,567,734,135              9,918,955,103
      純資産合計
                                      7,567,734,135              9,918,955,103
     負債純資産合計                                 7,612,011,131              9,925,477,401
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                204/367


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                                     自　  2019  年 9 月 10 日
            区　分
                                     至　  2020  年 9 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                                205/367


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                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2019  年 9 月 9 日現在           2020  年 9 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2018  年 9 月 8 日           2019  年 9 月 10 日
          期首元本額                        3,687,560,092        円          5,076,199,923        円
          期中追加設定元本額                        1,684,523,074        円          2,509,494,287        円
          期中一部解約元本額                         295,883,243       円           426,890,859       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          新興国株式インデックスファ                          10,054,295      円           21,826,760      円
          ンド（    FOFs  用）（適格機関投
          資家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             233,719,694       円           274,516,559       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップオンラ                         231,269,037       円           308,729,983       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  新興国株式イン                   109,213,035       円           125,778,044       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       新興国株式イン                  1,780,582,027        円          2,590,686,978        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,317,325,324        円          1,979,363,769        円
                                206/367


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          新興国株式ファンダメンタ                               －円            288,114,239       円
          ル・インデックスファンド
          （為替ヘッジなし／適格機関
          投資家専用）
          ＤＣダイワ新興国株式ファン                         945,942,382       円          1,082,447,903        円
          ダメンタル・インデックス
          ファンド
          ダイワ・インデックスセレク                         380,133,311       円           395,548,435       円
          ト  新興国株式
          ダイワ・ノーロード           新興国               67,960,818      円           91,790,681      円
          株式ファンド
       計                           5,076,199,923        円          7,158,803,351        円
     2.     期末日における受益権の総数                        5,076,199,923        口          7,158,803,351        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2019  年 9 月 10 日
            区　分
                                      至　  2020  年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
                        金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
                        為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
                                207/367




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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2020  年 9 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                          2019  年 9 月 9 日現在              2020  年 9 月 7 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                            △ 267,979,995                   △ 35,338,865
     投資証券                               3,754,859                    5,006,821
     合計                            △ 264,225,136                   △ 30,332,044
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 7 月 6
               日から    2019  年 9 月 9 日まで、及び       2020  年 7 月 7 日から    2020  年 9 月 7 日まで）を指しておりま
               す。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                    2019  年 9 月 9 日 現在                  2020  年 9 月 7 日 現在
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       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建        104,192,829        －   107,901,856       3,709,027      382,635,418        －   378,888,887      △ 3,746,531

     合計         104,192,829        －   107,901,856       3,709,027      382,635,418        －   378,888,887      △ 3,746,531

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                    2019  年 9 月 9 日 現在                  2020  年 9 月 7 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     売　建          237,459      －     236,779        680        －    －       －      －

     タイ・バーツ          237,459      －     236,779        680        －    －       －      －

     買　建          237,459      －     237,434       △ 25   209,247,420        －   209,459,400        211,980

     アメリカ・ドル          237,459      －     237,434       △ 25   209,247,420        －   209,459,400        211,980

     合計           474,918      －     474,213        655    209,247,420        －   209,459,400        211,980

                                209/367


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    （注）    1.  時価の算定方法
           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                            2019  年 9 月 9 日現在             2020  年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.4908    円               1.3856    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (14,908    円 )             (13,856    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄         株　式　数                              備考
                                      単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR  PREF
                              33,700            4.800         161,760.000
             ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP
                               7,800           281.390         2,194,842.000
             ADR
             BAIDU   INC  - SPON   ADR
                               5,300           122.870          651,211.000
             VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR
                              10,100            16.980         171,498.000
             CANADIAN     SOLAR   INC
                               3,600           30.300         109,080.000
             ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR
                               3,000           33.270          99,810.000
             MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR
                              19,950            8.950         178,552.500
             JD.COM    INC-ADR
                               9,900           80.000         792,000.000
             NETEASE    INC-ADR
                                500          485.250          242,625.000
             TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR
                               7,000           30.660         214,620.000
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             VTB  BANK   JSC  -GDR-REG     S
                              211,098             0.881         185,977.330
             NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR
                               6,760           21.480         145,204.800
             TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR
                               6,550           42.340         277,327.000
             SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR
                              42,400            4.590         194,616.000
             MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR
                              11,310            26.330         297,792.300
             MAGNIT     PJSC-SPON     GDR  REGS
                              24,970            14.450         360,816.500
             RUSHYDRO     PJSC-ADR
                              83,995            0.913         76,687.430
             SBERBANK     PJSC   -SPONSORED
                              93,900            11.625        1,091,587.500
             ADR
             NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG
                               1,420           149.200          211,864.000
             S
             LUKOIL    PJSC-SPON     ADR
                              19,030            64.100        1,219,823.000
             ROSNEFT    OIL  CO  PJSC-REGS
                              63,800            4.872         310,833.600
             GDR
             GAZPROM    PJSC-SPON     ADR
                              395,390             4.685        1,852,402.150
             SEVERSTAL     - GDR  REG  S
                              14,270            12.190         173,951.300
             TATNEFT    PJSC   - PREF
                              12,010            6.997         84,036.340
             SISTEMA    PJSFC
                              426,500             0.276         117,976.720
             ROSSETI    PJSC
                             3,728,000              0.019         71,849.740
             INTER   RAO  UES  PJSC
                             1,268,000              0.071         90,738.080
             ALROSA    PJSC
                              133,260             0.906         120,839.100
             MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS
                              45,529            1.803         82,108.680
             PJ
             AEROFLOT     PJSC
                              54,450            1.092         59,464.950
     アメリカ・ドル　小計                                             アメリカ・ドル
                                                  11,841,895.020
                                                 (1,259,503,954)
     インド・ルピー                            株      インド・ルピー            インド・ルピー
             TATA   STEEL   LTD
                              22,340           421.300         9,411,842.000
             AXIS   BANK   LTD
                              29,890           455.200        13,605,928.000
             MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                               1,650          7,190.100         11,863,665.000
             HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                               4,230          2,124.650          8,987,269.500
             HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP
                              52,840           197.100        10,414,764.000
             STATE   BANK   OF  INDIA
                              70,070           206.600        14,476,462.000
             NTPC   LTD
                              105,100            94.700        9,952,970.000
             POWER   FINANCE    CORPORATION
                              35,940            92.500        3,324,450.000
             JSW  STEEL   LTD
                              39,320           282.350        11,102,002.000
             INDIAN    OIL  CORP   LTD
                              115,870            83.900        9,721,493.000
             BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD
                              50,705           403.350        20,451,861.750
             VODAFONE     IDEA   LTD
                             1,421,490             12.050        17,128,954.500
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             JINDAL    STEEL   & POWER   LTD
                              34,990           210.650         7,370,643.500
             SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE
                               3,050           687.450         2,096,722.500
             TECH   MAHINDRA     LTD
                               5,820           748.200         4,354,524.000
             YES  BANK   LTD
                              17,640            14.250         251,370.000
             TATA   MOTORS    LTD-A-DVR
                              61,120            56.100        3,428,832.000
             REC  LTD
                              53,060           109.950         5,833,947.000
             COAL   INDIA   LTD
                              93,510           132.450        12,385,399.500
             BHARTI    INFRATEL     LTD
                              28,880           214.850         6,204,868.000
             INDIABULLS      HOUSING    FINANCE
                              29,840           192.750         5,751,660.000
             L
             GAIL   INDIA   LTD
                              37,866            98.050        3,712,761.300
             HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                              60,000           188.300        11,298,000.000
             GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                              12,880           706.500         9,099,720.000
             WIPRO   LTD
                              26,423           276.000         7,292,748.000
             TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD
                              10,116          2,288.800         23,153,500.800
             INFOSYS    LTD
                              56,940           919.150        52,336,401.000
             LARSEN    & TOUBRO    LTD
                               6,972           942.500         6,571,110.000
             TATA   MOTORS    LTD
                              120,180            147.800        17,762,604.000
             HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE
                              17,790          1,769.700         31,482,963.000
             RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                              48,340          2,077.250         100,414,265.000
             OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD
                              156,725            77.900        12,208,877.500
             ITC  LTD
                              49,290           186.700         9,202,443.000
             MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                              19,150           632.000        12,102,800.000
             HERO   MOTOCORP     LTD
                               3,110          2,915.200          9,066,272.000
             BHARTI    AIRTEL    LTD
                              26,342           523.150        13,780,817.300
             SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS
                              18,340           512.450         9,398,333.000
             HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                              17,540           700.800        12,292,032.000
             VEDANTA    LTD
                              159,260            125.950        20,058,797.000
     インド・ルピー　小計                                             インド・ルピー
                                                 549,354,073.150
                                                  (802,056,947)
     インドネシア・
                                株   インドネシア・ルピア            インドネシア・ルピア
     ルピア
             ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT
                              317,100           5,050.000        1,601,355,000.000
             TELEKOMUNIKASI        INDONESIA
                             1,109,200            2,860.000        3,172,312,000.000
             PER
             BANK   NEGARA    INDONESIA
                              221,400           5,225.000        1,156,815,000.000
             PERSER
             BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT
                              69,100          31,900.000        2,204,290,000.000
             BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT
                              434,200           5,925.000        2,572,635,000.000
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             BANK   RAKYAT    INDONESIA
                              937,700           3,550.000        3,328,835,000.000
             PERSER
     インドネシア・ルピア　小計                                          インドネシア・ルピア
                                                14,036,242,000.000
                                                  (101,060,942)
     オフショア・人
                                株    オフショア・人民元            オフショア・人民元
     民元
             INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A
                              81,500            16.120        1,313,780.000
             CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-
                              86,807            8.750         759,561.250
             A
             PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-
                              16,700            74.820        1,249,494.000
             A
             IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A
                              294,000             4.900        1,440,600.000
             SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A
                               5,500           22.230         122,265.000
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A
                               6,000           42.500         255,000.000
             GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-A
                               8,400           15.890         133,476.000
             KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A
                                600         1,770.000          1,062,000.000
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A
                               7,100           59.450         422,095.000
             SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-
                              124,400            10.070        1,252,708.000
             A
             HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A
                              40,400            3.890         157,156.000
             CITIC   SECURITIES      CO-A
                              14,600            31.040         453,184.000
             CHINA   MERCHANTS     BANK-A
                              44,000            36.800        1,619,200.000
             PING   AN  BANK   CO  LTD-A
                              45,500            14.960         680,680.000
             GF  SECURITIES      CO  LTD-A
                               9,800           16.300         159,740.000
             CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A
                              268,200             5.050        1,354,410.000
             SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A
                              43,700            19.260         841,662.000
             SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A
                              23,800            3.440         81,872.000
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-
                              29,100            6.060         176,346.000
             A
             METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-
                              84,500            2.790         235,755.000
             A
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-
                              62,100            3.060         190,026.000
             A
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A
                               9,600           15.450         148,320.000
             YANZHOU    COAL   MINING    CO-A
                               4,900            9.190         45,031.000
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A
                              30,300            6.110         185,133.000
             AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-
                              615,800             3.160        1,945,928.000
             A
             BANK   OF  CHINA   LTD-A
                              332,100             3.200        1,062,720.000
                                213/367


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             CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-
                              197,600             3.980         786,448.000
             A
             BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A
                              227,300             4.650        1,056,945.000
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A
                              33,200            16.170         536,844.000
             CHINA   VANKE   CO  LTD  -A
                              24,800            28.070         696,136.000
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-
                              12,200            30.180         368,196.000
             A
             CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-A
                              41,200            5.150         212,180.000
             CHINA   MINSHENG     BANKING-A
                              199,100             5.520        1,099,032.000
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A
                              182,900             3.770         689,533.000
             CRRC   CORP   LTD-A
                              55,200            5.700         314,640.000
             CHINA   UNITED    NETWORK-A
                              120,000             5.090         610,800.000
             HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A
                               9,000           21.270         191,430.000
             HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A
                              12,300            14.670         180,441.000
             CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-
                              26,800            7.810         209,308.000
             A
             BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A
                              111,800             5.010         560,118.000
             NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-
                               3,500           58.100         203,350.000
             A
             HUAXIA    BANK   CO  LTD-A
                              84,000            6.230         523,320.000
             AIR  CHINA   LTD-A
                              14,800            7.420         109,816.000
             BYD  CO  LTD  -A
                               1,800           90.000         162,000.000
             GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-
                               4,400           10.120          44,528.000
             A
             WEICHAI    POWER   CO  LTD-A
                               9,800           15.000         147,000.000
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A
                              25,900            7.000         181,300.000
             HUANENG    POWER   INTL   INC-A
                              38,600            5.540         213,844.000
     オフショア・人民元　小計                                           オフショア・人民元
                                                  26,445,351.250
                                                  (411,489,665)
     サウジアラビ                              サウジアラビア・リア
                                株             サウジアラビア・リアル
     ア・リアル                                        ル
             SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP
                              25,923            88.100        2,283,816.300
             SAUDI   TELECOM    CO
                               9,042           97.500         881,595.000
             AL  RAJHI   BANK
                              20,809            66.000        1,373,394.000
             SAMBA   FINANCIAL     GROUP
                              14,808            27.350         404,998.800
             RIYAD   BANK
                              20,666            18.600         384,387.600
             ETIHAD    ETISALAT     CO
                              14,210            27.100         385,091.000
             SAVOLA                  8,373           48.300         404,415.900
                                214/367


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             YANBU   NATIONAL
                               7,707           55.200         425,426.400
             PETROCHEMICAL
             ALINMA    BANK
                              22,704            15.540         352,820.160
             NATIONAL     COMMERCIAL      BANK
                              14,683            36.950         542,536.850
             SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                              11,639            35.850         417,258.150
             SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL
                              40,017            9.300         372,158.100
             CO
     サウジアラビア・リアル　小計                                         サウジアラビア・リアル
                                                  8,227,898.260
                                                  (233,672,310)
     シンガポール・
                                株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                              121,700             0.930         113,181.000
     シンガポール・ドル　小計                                           シンガポール・ドル
                                                   113,181.000
                                                   (8,819,063)
     タイ・バーツ                            株       タイ・バーツ            タイ・バーツ
             BANGKOK    BANK   PCL-FOREIGN
                              27,600           105.500         2,911,800.000
             REG
             SIAM   CEMENT    PCL-NVDR
                              37,500           369.000        13,837,500.000
             KASIKORNBANK       PCL-FOREIGN
                              28,100            82.500        2,318,250.000
             KASIKORNBANK       PCL-NVDR
                              11,600            82.250         954,100.000
             SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR
                              131,300            71.000        9,322,300.000
             THANACHART      CAPITAL    PCL-NVDR
                              37,200            31.750        1,181,100.000
             INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR
                              68,500            23.300        1,596,050.000
             ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR
                              24,900           183.500         4,569,150.000
             KRUNG   THAI   BANK   - NVDR
                              347,000             9.550        3,313,850.000
             BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR
                              445,500             5.750        2,561,625.000
             PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR
                              43,700            88.000        3,845,600.000
             IRPC   PCL  - NVDR
                             1,166,100              2.260        2,635,386.000
             PTT  PCL-NVDR
                              717,300            36.000        25,822,800.000
             THAI   OIL  PCL-NVDR
                              82,200            39.250        3,226,350.000
             CP  ALL  PCL-NVDR
                              87,800            63.750        5,597,250.000
             CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR
                              146,000            31.750        4,635,500.000
             PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-
                              147,900            45.250        6,692,475.000
             NVDR
     タイ・バーツ　小計                                              タイ・バーツ
                                                  95,021,086.000
                                                  (321,171,271)
     チリ・ペソ                            株        チリ・ペソ            チリ・ペソ
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             ENEL   CHILE   SA
                              987,867            57.900        57,197,499.300
             BANCO   SANTANDER     CHILE
                             2,479,580             30.620        75,924,739.600
             ENEL   AMERICAS     SA
                             1,107,863             112.790        124,955,867.770
             FALABELLA     SA
                              26,600          2,520.000         67,032,000.000
             BANCO   DE  CHILE
                             1,637,092             66.000       108,048,072.000
     チリ・ペソ　小計                                               チリ・ペソ
                                                 433,158,178.670
                                                   (59,602,565)
     トルコ・リラ                            株       トルコ・リラ            トルコ・リラ
             TURKIYE    GARANTI    BANKASI
                              119,720             6.800         814,096.000
             AKBANK    T.A.S.
                              181,672             4.920         893,826.240
             TURKIYE    IS  BANKASI-C
                              160,500             5.000         802,500.000
             TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS
                              87,760            14.800        1,298,848.000
             TUPRAS-TURKIYE        PETROL
                              10,390            80.150         832,758.500
             RAFINE
             EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                              99,181            8.780         870,809.180
             FABRIK
             HACI   OMER   SABANCI    HOLDING
                              93,990            7.810         734,061.900
             TURKIYE    HALK   BANKASI
                              129,130             5.080         655,980.400
             TURKIYE    VAKIFLAR     BANKASI    T-
                              134,820             4.110         554,110.200
             D
             KOC  HOLDING    AS
                              50,915            14.770         752,014.550
             TURK   HAVA   YOLLARI    AO
                              66,080            10.540         696,483.200
             BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS
                              11,840            67.750         802,160.000
     トルコ・リラ　小計                                              トルコ・リラ
                                                  9,707,648.170
                                                  (138,916,446)
     ブラジル・レア
                                株     ブラジル・レアル            ブラジル・レアル
     ル
             CIA  PARANAENSE      DE  ENERGIA
                                600          62.450          37,470.000
             IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA
                              14,600            6.950         101,470.000
             BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT
                               3,600           79.500         286,200.000
             PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA
                              30,500            22.380         682,590.000
             CIA  BRASILEIRA      DE
                               7,800           63.270         493,506.000
             DISTRIBUIC
             PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-
                              154,800            22.920        3,548,016.000
             PR
             BANCO   BRADESCO     SA-PREF
                              167,126            21.970        3,671,758.220
             ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-
                              221,436            24.960        5,527,042.560
             PREF
                                216/367


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             CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA
                              33,100            14.970         495,507.000
             VALE   SA
                              124,090            60.490        7,506,204.100
             GERDAU    SA-PREF
                              41,800            19.920         832,656.000
             PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS
                              103,700            23.330        2,419,321.000
             CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-
                              50,804            10.790         548,175.160
             PRF
             BRASKEM    SA-PREF    A
                              12,500            21.880         273,500.000
             CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR
                               8,200           37.140         304,548.000
             B
             BANCO   DO  BRASIL    S.A.
                              56,500            33.950        1,918,175.000
             CENTRAIS     ELETRICAS
                              14,700            36.450         535,815.000
             BRASILIER
             CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-
                               3,300           63.960         211,068.000
             PFB
             EMBRAER    SA
                              37,700            7.410         279,357.000
             METALURGICA      GERDAU    SA-PREF
                              86,400            9.070         783,648.000
             CCR  SA
                              34,400            14.400         495,360.000
             BRF  SA
                              25,800            19.980         515,484.000
             CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP
                               9,200           49.160         452,272.000
             TIM  PARTICIPACOES       SA
                              19,426            14.740         286,339.240
             TELEFONICA      BRASIL    S.A.-PREF
                              19,600            48.800         956,480.000
             LOJAS   RENNER    S.A.
                               7,205           46.300         333,591.500
             LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF
                               8,584           30.840         264,730.560
             JBS  SA
                              52,000            21.870        1,137,240.000
             SUZANO    SA
                              11,345            47.540         539,341.300
             MARFRIG    GLOBAL    FOODS   SA
                              26,700            16.720         446,424.000
             B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO
                              17,600            58.330        1,026,608.000
             CIELO   SA
                              99,728            4.680         466,727.040
             EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD
                              12,600            23.780         299,628.000
             CIA  ENERGETICA      DE  MINAS   GER
                               3,331           11.110          37,007.410
             BANCO   SANTANDER       BRASIL-
                              17,500            30.410         532,175.000
             UNIT
             TELEFONICA      BRASIL    S.A.
                               1,000           48.980          48,980.000
             KLABIN    SA  - UNIT
                              19,100            24.950         476,545.000
             ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA
                              68,400            21.490        1,469,916.000
             ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA
                              24,100            23.760         572,616.000
             LOJAS   AMERICANAS      SA
                               2,293           26.350          60,420.550
             COGNA   EDUCACAO
                              47,500            6.010         285,475.000
             BANCO   BRADESCO     S.A.
                              53,941            20.320        1,096,081.120
                                217/367


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             AMBEV   SA
                              106,100            12.600        1,336,860.000
     ブラジル・レアル　小計                                            ブラジル・レアル
                                                  43,592,328.760
                                                  (874,462,115)
     マレーシア・リ                              マレーシア・リンギッ
                                株             マレーシア・リンギット
     ンギット                                        ト
             MISC   BHD
                              54,900            7.620         418,338.000
             MALAYAN    BANKING    BHD
                              76,500            7.210         551,565.000
             PUBLIC    BANK   BERHAD
                              44,900            16.000         718,400.000
             CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                              69,100            3.260         225,266.000
             TENAGA    NASIONAL     BHD
                              41,700            11.160         465,372.000
     マレーシア・リンギット　小計                                         マレーシア・リンギット
                                                  2,378,941.000
                                                   (60,996,047)
     メキシコ・ペソ                            株      メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
             COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV
                              13,400            88.510        1,186,034.000
             AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER
                              938,100            13.160        12,345,396.000
             L
             GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO
                              89,500            28.800        2,577,600.000
             CEMEX   SAB-CPO
                             1,212,219              6.870        8,327,944.530
             FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-
                              51,800           122.290         6,334,622.000
             UBD
             ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE
                              29,623            35.700        1,057,541.100
             CV
             GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER
                              79,400            59.480        4,722,712.000
             B
             WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV
                              113,900            51.850        5,905,715.000
             GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O
                              78,700            74.720        5,880,464.000
     メキシコ・ペソ　小計                                             メキシコ・ペソ
                                                  48,338,028.630
                                                  (238,789,860)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-
                              159,000             5.780         919,020.000
             H
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H
                              346,000             3.800        1,314,800.000
             CHINA   MERCHANTS     PORT
                              40,000            8.760         350,400.000
             HOLDING
             GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS
                              94,000            16.340        1,535,960.000
             LT
             CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD
                              145,000             4.560         661,200.000
                                218/367


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H
                              88,000            9.210         810,480.000
             BEIJING    ENTERPRISES      WATER
                              140,000             3.030         424,200.000
             GR
             CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                              27,000            22.100         596,700.000
             CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-
                             2,107,800              3.430        7,229,754.000
             H
             BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS
                              15,500            24.750         383,625.000
             DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H
                              138,000             5.360         739,680.000
             CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-
                              132,000             5.080         670,560.000
             H
             CHINA   CONCH   VENTURE
                              13,500            35.250         475,875.000
             HOLDINGS
             FOSUN   INTERNATIONAL       LTD
                              105,500             8.550         902,025.000
             TENCENT    HOLDINGS     LTD
                              21,900           518.000        11,344,200.000
             CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H
                              832,000             2.520        2,096,640.000
             AIR  CHINA   LTD-H
                              86,000            5.480         471,280.000
             CHINA   UNICOM    HONG   KONG   LTD
                              402,000             5.290        2,126,580.000
             SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD
                              57,000            34.950        1,992,150.000
             CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP
                              172,000             4.800         825,600.000
             CHINA   RESOURCES     POWER
                              70,000            8.880         621,600.000
             HOLDIN
             PETROCHINA      CO  LTD-H
                             1,518,000              2.570        3,901,260.000
             CNOOC   LTD
                              715,000             8.360        5,977,400.000
             CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD
                              114,000             6.510         742,140.000
             HUANENG    POWER   INTL   INC-H
                              422,000             3.150        1,329,300.000
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H
                              22,000            58.200        1,280,400.000
             CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-
                              149,000             4.900         730,100.000
             H
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H
                             4,608,000              5.440       25,067,520.000
             CHINA   MOBILE    LTD
                              259,000            53.150        13,765,850.000
             CHINA   TAIPING    INSURANCE
                              74,000            12.200         902,800.000
             HOLD
             CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H
                              667,000             3.190        2,127,730.000
             GF  SECURITIES      CO  LTD-H
                              43,800            9.610         420,918.000
             HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H
                              40,400            13.340         538,936.000
             HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD
                              16,000            61.100         977,600.000
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-
                              334,000             3.540        1,182,360.000
             H
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-
                              70,000            4.310         301,700.000
             H
                                219/367


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H
                              142,000             2.110         299,620.000
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H
                              203,000            13.360        2,712,080.000
             CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP
                              31,200            16.120         502,944.000
             LT
             SINOPHARM     GROUP   CO-H
                              57,600            18.060        1,040,256.000
             CHINA   RESOURCES     LAND   LTD
                              84,000            36.900        3,099,600.000
             HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO
                              31,000            27.200         843,200.000
             YANZHOU    COAL   MINING    CO-H
                              128,000             5.900         755,200.000
             SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                              82,500            9.090         749,925.000
             BYD  CO  LTD-H
                              12,000            81.950         983,400.000
             AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-
                             1,747,000              2.510        4,384,970.000
             H
             NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-
                              25,900            30.200         782,180.000
             H
             PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-
                              277,000             2.480         686,960.000
             H
             CITIC   LTD
                              104,000             6.830         710,320.000
             IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H
                             3,710,000              4.260       15,804,600.000
             CHINA   TOWER   CORP   LTD-H
                              664,000             1.480         982,720.000
             XIAOMI    CORP-CLASS      B
                              109,800            24.500        2,690,100.000
             MEITUAN    DIANPING-CLASS        B
                              12,800           261.800         3,351,040.000
             GUANGDONG     INVESTMENT      LTD
                              56,000            12.100         677,600.000
             METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-
                              215,000             1.370         294,550.000
             H
             CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                              149,000            21.550        3,210,950.000
             INVEST
             CRRC   CORP   LTD  - H
                              171,000             3.210         548,910.000
             CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-
                              386,000             4.120        1,590,320.000
             H
             PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-
                              109,500            80.500        8,814,750.000
             H
             SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD
                              33,000            32.150        1,060,950.000
             CHINA   MINSHENG     BANKING    COR-
                              454,580             4.640        2,109,251.200
             H
             COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO
                              269,000             9.680        2,603,920.000
             ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD
                               9,000           76.550         688,950.000
             CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                              45,900            24.350        1,117,665.000
             SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-
                              194,000             1.560         302,640.000
             H
                                220/367


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-
                              56,000            6.640         371,840.000
             H
             SHENZHOU     INTERNATIONAL
                               6,800           126.000          856,800.000
             GROUP
             PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H
                              250,000             5.900        1,475,000.000
             GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H
                              125,500             8.990        1,128,245.000
             WEICHAI    POWER   CO  LTD-H
                              51,000            16.000         816,000.000
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-
                              350,000             1.900         665,000.000
             H
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-
                              80,800            21.200        1,712,960.000
             H
             SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H
                              46,900            13.740         644,406.000
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H
                              149,000            18.400        2,741,600.000
             ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                              12,000            90.550        1,086,600.000
             NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS
                              82,000            9.240         757,680.000
             KUNLUN    ENERGY    CO  LTD
                              162,000             5.270         853,740.000
             GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      -
                              93,600            10.040         939,744.000
             H
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H
                              146,000             5.750         839,500.000
             CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-
                              278,000            11.140        3,096,920.000
             H
             BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H
                              531,100             3.940        2,092,534.000
             CHINA   EVERGRANDE      GROUP
                              98,000            16.940        1,660,120.000
             AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD
                              68,000            10.420         708,560.000
             GCL-POLY     ENERGY    HOLDINGS
                             1,226,000              0.270         331,020.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK-H
                              109,500            37.250        4,078,875.000
             BANK   OF  CHINA   LTD-H
                             4,056,000              2.490       10,099,440.000
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H
                              33,500            18.500         619,750.000
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-
                              217,000             2.710         588,070.000
             H
             HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H
                              83,600            6.940         580,184.000
             LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD
                              38,000            42.850        1,628,300.000
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                                 199,510,802.200
                                                 (2,737,288,206)
     台湾・ドル                            株        台湾・ドル            台湾・ドル
             MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO
                              24,000           144.500         3,468,000.000
             TAIWAN    CEMENT
                              161,145            42.200        6,800,319.000
             ASIA   CEMENT    CORP
                              73,000            41.700        3,044,100.000
                                221/367


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO
                              114,000            59.500        6,783,000.000
             LT
             THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      &
                              52,000            41.500        2,158,000.000
             SA
             UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES
                              100,112            63.600        6,367,123.200
             CO
             FORMOSA    PLASTICS     CORP
                              64,600            78.500        5,071,100.000
             NAN  YA  PLASTICS     CORP
                              52,140            60.500        3,154,470.000
             FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE
                              51,390            67.700        3,479,103.000
             CHINA   STEEL   CORP
                              97,686            20.000        1,953,720.000
             HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD
                               5,000           605.000         3,025,000.000
             LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                              72,616            45.950        3,336,705.200
             DELTA   ELECTRONICS      INC
                              57,000           186.000        10,602,000.000
             YAGEO   CORPORATION
                               8,000           340.000         2,720,000.000
             FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD
                              30,000            52.500        1,575,000.000
             QUANTA    COMPUTER     INC
                              103,000            76.800        7,910,400.000
             AU  OPTRONICS     CORP
                              898,000            12.400        11,135,200.000
             CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                              104,400            108.500        11,327,400.000
             MEDIATEK     INC
                              33,003           603.000        19,900,809.000
             CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD
                              27,000           194.500         5,251,500.000
             FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              152,411            42.450        6,469,846.950
             CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO
                              192,838            39.450        7,607,459.100
             CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL
                              300,000             8.580        2,574,000.000
             E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              173,505            26.650        4,623,908.250
             YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO
                              182,381            18.200        3,319,334.200
             MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              195,993            28.650        5,615,199.450
             LT
             TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING
                              131,747            13.000        1,712,711.000
             SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING
                              511,334             8.380        4,284,978.920
             SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS
                              227,000            10.800        2,451,600.000
             CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              337,028            18.800        6,336,126.400
             LT
             FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              155,747            20.700        3,223,962.900
             LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                               1,000          3,655.000          3,655,000.000
             NOVATEK    MICROELECTRONICS
                              14,000           243.000         3,402,000.000
             COR
             TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                              35,000           101.000         3,535,000.000
             WISTRON    CORP
                              144,110            31.750        4,575,492.500
             INNOLUX    CORP
                             1,165,000             10.450        12,174,250.000
             FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD
                              42,000            60.800        2,553,600.000
                                222/367

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             PEGATRON     CORP
                              84,000            63.600        5,342,400.000
             ZHEN   DING   TECHNOLOGY
                              19,000           128.000         2,432,000.000
             HOLDING
             CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD
                              25,471           129.000         3,285,759.000
             POWERTECH     TECHNOLOGY      INC
                              19,400            86.600        1,680,040.000
             FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP
                              39,000            81.000        3,159,000.000
             COMPAL    ELECTRONICS
                              107,000            19.200        2,054,400.000
             TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                              321,000            429.000        137,709,000.000
             MANUFAC
             HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY
                              444,902            76.900        34,212,963.800
             PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP
                              10,000           263.000         2,630,000.000
             ASUSTEK    COMPUTER     INC
                              16,760           248.500         4,164,860.000
             FAR  EASTERN    NEW  CENTURY
                              69,000            26.900        1,856,100.000
             CORP
             UNITED    MICROELECTRONICS
                              552,000            21.450        11,840,400.000
             CORP
     台湾・ドル　小計                                               台湾・ドル
                                                 407,544,341.870
                                                 (1,475,310,518)
     南アフリカ・ラ
                                株    南アフリカ・ランド            南アフリカ・ランド
     ンド
             GOLD   FIELDS    LTD
                              18,720           201.150         3,765,528.000
             NEPI   ROCKCASTLE      PLC
                               7,500           74.800         561,000.000
             MULTICHOICE      GROUP   LTD
                              15,130            94.490        1,429,633.700
             OLD  MUTUAL    LTD
                              190,440            10.800        2,056,752.000
             VODACOM    GROUP   LTD
                              19,320           124.520         2,405,726.400
             SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                              28,320           116.460         3,298,147.200
             NEDBANK    GROUP   LTD
                              14,100            90.800        1,280,280.000
             BIDVEST    GROUP   LTD
                              10,770           133.830         1,441,349.100
             BID  CORP   LTD
                               8,310           268.610         2,232,149.100
             NETCARE    LTD
                              56,690            12.880         730,167.200
             STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                              43,220           100.780         4,355,711.600
             SASOL   LTD
                              28,540           143.000         4,081,220.000
             REMGRO    LTD
                              16,410            85.000        1,394,850.000
             DISCOVERY     LTD
                              11,940           121.230         1,447,486.200
             EXXARO    RESOURCES     LTD
                              10,630           131.360         1,396,356.800
             TRUWORTHS     INTERNATIONAL       LTD
                              21,020            31.950         671,589.000
             SANLAM    LTD
                              53,120            52.000        2,762,240.000
             TIGER   BRANDS    LTD
                               8,780           169.260         1,486,102.800
             FIRSTRAND     LTD
                              107,230            36.140        3,875,292.200
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             WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                              47,860            30.600        1,464,516.000
             THE  FOSCHINI     GROUP   LTD
                              12,640            74.610         943,070.400
             ABSA   GROUP   LTD
                              32,960            80.400        2,649,984.000
             NASPERS    LTD-N   SHS
                               2,129          2,933.420          6,245,251.180
             MTN  GROUP   LTD
                              48,590            57.800        2,808,502.000
             IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS
                               8,730           159.290         1,390,601.700
             LTD
             ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS
                              15,180           133.940         2,033,209.200
             LT
             ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                               6,050           463.040         2,801,392.000
             SAPPI   LIMITED
                              56,180            21.750        1,221,915.000
             TELKOM    SA  SOC  LTD
                              47,800            22.800        1,089,840.000
             SPAR   GROUP   LIMITED/THE
                               9,970           162.540         1,620,523.800
             MR  PRICE   GROUP   LTD
                               5,900           117.290          692,011.000
             SIBANYE    STILLWATER      LTD
                              34,100            53.200        1,814,120.000
     南アフリカ・ランド　小計                                           南アフリカ・ランド
                                                  67,446,517.580
                                                  (432,332,178)
     合計                                              9,155,472,087
                                                 [9,155,472,087]
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   INVESCO    FTSE   RAFI   EMERGING     M
                                          186,000         3,398,220.000
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                   3,398,220.000
                                                   (361,434,679)
          メキシコ・ペソ                                        メキシコ・ペソ
                   FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA
                                          100,400         1,651,580.000
          メキシコ・ペソ　小計                                        メキシコ・ペソ
                                                   1,651,580.000
                                                    (8,158,806)
          南アフリカ・ラ
                                                南アフリカ・ランド
          ンド
                   GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD
                                           76,930         949,316.200
          南アフリカ・ランド　小計                                      南アフリカ・ランド
                                                    949,316.200
                                                    (6,085,117)
     投資証券　合計                                               375,678,602
                                                   [375,678,602]
                                224/367

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     合計                                               375,678,602
                                                   [375,678,602]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                                組入
                                       組入株式              合計金額に
                 通貨             銘柄数                 投資証券
                                       時価比率              対する比率
                                               時価比率
           アメリカ・ドル              株式         30 銘柄
                                          77.7%       22.3%       17.0%
                          投資証券         1 銘柄
           インド・ルピー              株式         39 銘柄       100%         -%      8.4%
           インドネシア・ルピア              株式         6 銘柄       100%         -%      1.1%
           オフショア・人民元              株式         48 銘柄       100%         -%      4.3%
           サウジアラビア・リアル              株式         12 銘柄       100%         -%      2.5%
           シンガポール・ドル              株式         1 銘柄       100%         -%      0.1%
           タイ・バーツ              株式         17 銘柄       100%         -%      3.4%
           チリ・ペソ              株式         5 銘柄       100%         -%      0.6%
           トルコ・リラ              株式         12 銘柄       100%         -%      1.5%
           ブラジル・レアル              株式         43 銘柄       100%         -%      9.2%
           マレーシア・リンギット              株式         5 銘柄       100%         -%      0.6%
           メキシコ・ペソ              株式         9 銘柄
                                          96.7%        3.3%       2.6%
                          投資証券         1 銘柄
           香港・ドル              株式         90 銘柄       100%         -%      28.6%
           台湾・ドル              株式         49 銘柄       100%         -%      15.5%
           南アフリカ・ランド              株式         32 銘柄
                                          98.6%        1.4%       4.6%
                          投資証券         1 銘柄
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表

                                  2019  年 9 月 9 日現在        2020  年 9 月 7 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        金銭信託
                                         4,831,732              24,200,578
        コール・ローン
                                        98,027,094              141,495,862
        国債証券
                                      15,914,984,650              19,490,511,720
        地方債証券
                                      1,142,973,100              1,559,737,800
        特殊債券
                                       837,702,600              833,384,100
        社債券
                                       942,445,100              728,591,200
        未収利息
                                        51,637,826              55,401,337
        前払費用
                                         1,477,533              2,984,725
        流動資産合計
                                      18,994,079,635              22,836,307,322
      資産合計
                                      18,994,079,635              22,836,307,322
     負債の部

      流動負債
        未払金
                                             －         76,184,100
        未払解約金
                                        23,664,512                 11,318
        その他未払費用
                                             －              120
        流動負債合計
                                        23,664,512              76,195,538
      負債合計
                                        23,664,512              76,195,538
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       14,329,790,025              17,672,155,283
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      4,640,625,098              5,087,956,501
        元本等合計
                                      18,970,415,123              22,760,111,784
      純資産合計
                                      18,970,415,123              22,760,111,784
     負債純資産合計                                18,994,079,635              22,836,307,322
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2019  年 9 月 10 日
            区　分
                                     至　  2020  年 9 月 7 日
                                226/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2019  年 9 月 9 日現在           2020  年 9 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2018  年 9 月 8 日           2019  年 9 月 10 日
          期首元本額                        13,184,411,625        円         14,329,790,025        円
          期中追加設定元本額                        2,344,325,780        円          5,448,716,965        円
          期中一部解約元本額                        1,198,947,380        円          2,106,351,707        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          日本債券インデックスファン                          73,808,571      円           277,774,351       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                            291,049    円            2,129,262     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       日本債券イン                   124,730,662       円           133,413,372       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,420,958,920        円          2,155,267,221        円
          ダイワ・ライフ・バランス３                        6,023,850,370        円          6,778,854,869        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                        3,316,782,480        円          4,039,023,893        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                        1,004,425,513        円          1,234,024,213        円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         813,657,901       円          1,023,865,794        円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         634,676,503       円           765,579,968       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
                                227/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         207,511,133       円           247,347,157       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          51,154,325      円           52,751,675      円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          54,486,367      円           64,915,732      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           6,169,702     円           14,439,445      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                          98,049,539      円           346,605,713       円
          日本債券
          ダイワつみたてインデックス                            419,453    円           25,222,208      円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                            305,057    円            7,852,221     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                            155,916    円            3,762,294     円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                         307,394,817       円           304,558,160       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         188,704,674       円           194,767,735       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                           2,257,073     円                －円
          ファンド７５ＶＡ
       計                           14,329,790,025        円         17,672,155,283        円
     2.     期末日における受益権の総数                        14,329,790,025        口         17,672,155,283        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2019  年 9 月 10 日
            区　分
                                      至　  2020  年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
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     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2020  年 9 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2019  年 9 月 9 日現在              2020  年 9 月 7 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                             581,998,540                   △ 317,831,200
     地方債証券                               4,540,300                   △ 5,542,100
     特殊債券                               1,193,800                   △ 4,715,400
     社債券                               2,705,300                   △ 4,428,400
     合計                             590,437,940                   △ 332,517,100
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2018  年 12 月
               1 日から    2019  年 9 月 9 日まで、及び       2019  年 12 月 3 日から    2020  年 9 月 7 日まで）を指しており
               ます。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
              2019  年 9 月 9 日現在                      2020  年 9 月 7 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

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    （ 1 口当たり情報）
                            2019  年 9 月 9 日現在             2020  年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.3238    円               1.2879    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (13,238    円 )             (12,879    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                      券面総額            評価額
      種　類               銘　柄                                    備考
                                       （円）           （円）
            ４０６     ２年国債
                                       180,000,000           180,516,600
     国債証券
            ４０７     ２年国債
                                        30,000,000           30,092,400
            ４０８     ２年国債
                                       160,000,000           160,526,400
            ４０９     ２年国債
                                        40,000,000           40,140,000
            ４１３     ２年国債
                                       120,000,000           120,540,000
            ４１４     ２年国債
                                       170,000,000           170,754,800
            ４１５     ２年国債
                                       100,000,000           100,456,000
            １３０     ５年国債
                                       247,000,000           247,760,760
            １３１     ５年国債
                                       190,000,000           190,697,300
            １３２     ５年国債
                                       170,000,000           170,712,300
            １３３     ５年国債
                                       230,000,000           231,076,400
            １３４     ５年国債
                                       170,000,000           170,873,800
            １３５     ５年国債
                                       260,000,000           261,482,000
            １３６     ５年国債
                                       150,000,000           150,940,500
            １３７     ５年国債
                                       410,000,000           412,804,400
            １３８     ５年国債
                                       280,000,000           282,027,200
            １３９     ５年国債
                                       240,000,000           241,869,600
            １４０     ５年国債
                                       140,000,000           141,169,000
            １４１     ５年国債
                                       190,000,000           191,692,900
            １４２     ５年国債
                                        20,000,000           20,185,000
            １４３     ５年国債
                                       200,000,000           201,818,000
            １４４     ５年国債
                                       200,000,000           201,776,000
            １  ４０年国債
                                        30,000,000           43,952,400
            ２  ４０年国債
                                        38,000,000           54,061,080
            ３  ４０年国債
                                        19,000,000           27,170,760
            ４  ４０年国債
                                        30,000,000           43,164,600
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            ５  ４０年国債
                                        35,000,000           48,767,250
            ６  ４０年国債
                                        28,000,000           38,482,920
            ７  ４０年国債
                                        31,000,000           41,033,770
            ８  ４０年国債
                                        33,000,000           40,901,850
            ９  ４０年国債
                                        40,000,000           37,113,600
            １０    ４０年国債
                                        91,000,000           99,030,750
            １１    ４０年国債
                                        85,000,000           89,794,000
            １２    ４０年国債
                                        99,000,000           94,569,750
            １３    ４０年国債
                                        79,000,000           75,391,280
            ３１９     １０年国債
                                       140,000,000           142,228,800
            ３２０     １０年国債
                                        35,000,000           35,512,400
            ３２１     １０年国債
                                        65,000,000           66,134,900
            ３２２     １０年国債
                                       140,000,000           142,230,200
            ３２３     １０年国債
                                        70,000,000           71,299,200
            ３２４     １０年国債
                                        80,000,000           81,342,400
            ３２５     １０年国債
                                       160,000,000           163,032,000
            ３２６     １０年国債
                                        20,000,000           20,377,600
            ３２７     １０年国債
                                        90,000,000           91,905,300
            ３２８     １０年国債
                                        60,000,000           61,103,400
            ３２９     １０年国債
                                       160,000,000           164,105,600
            ３３０     １０年国債
                                        81,000,000           83,268,000
            ３３１     １０年国債
                                        10,000,000           10,219,100
            ３３２     １０年国債
                                        65,000,000           66,541,800
            ３３３     １０年国債
                                        83,000,000           85,117,330
            ３３４     １０年国債
                                       320,000,000           328,748,800
            ３３５     １０年国債
                                       210,000,000           215,275,200
            ３３７     １０年国債
                                       210,000,000           213,704,400
            ３３８     １０年国債
                                        80,000,000           81,819,200
            ３３９     １０年国債
                                        25,000,000           25,588,000
            ３４０     １０年国債
                                       150,000,000           153,715,500
            ３４１     １０年国債
                                        15,000,000           15,306,300
            ３４２     １０年国債
                                        20,000,000           20,205,400
            ３４３     １０年国債
                                       122,000,000           123,310,280
            ３４４     １０年国債
                                        50,000,000           50,560,500
            ３４５     １０年国債
                                       280,000,000           283,180,800
            ３４６     １０年国債
                                        40,000,000           40,472,400
            ３４７     １０年国債
                                       215,000,000           217,562,800
            ３４８     １０年国債
                                       210,000,000           212,522,100
            ３４９     １０年国債
                                       250,000,000           253,017,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ３５０     １０年国債
                                       230,000,000           232,693,300
            ３５１     １０年国債
                                       180,000,000           182,037,600
            ３５２     １０年国債
                                       230,000,000           232,500,100
            ３５３     １０年国債
                                       210,000,000           212,177,700
            ３５４     １０年国債
                                       150,000,000           151,473,000
            ３５５     １０年国債
                                        75,000,000           75,691,500
            ３５６     １０年国債
                                       185,000,000           186,502,200
            ３５７     １０年国債
                                        75,000,000           75,555,750
            ３５８     １０年国債
                                       235,000,000           236,562,750
            ３５９     １０年国債
                                       200,000,000           201,168,000
            ２  ３０年国債
                                        9,000,000          11,015,550
            ３  ３０年国債
                                        4,000,000           4,875,440
            ４  ３０年国債
                                        8,000,000          10,298,080
            ５  ３０年国債
                                        8,000,000           9,793,360
            ６  ３０年国債
                                        9,000,000          11,280,150
            ７  ３０年国債
                                        12,000,000           14,999,880
            １０    ３０年国債
                                        15,000,000           16,701,000
            １１    ３０年国債
                                        9,000,000          10,709,010
            １２    ３０年国債
                                        11,000,000           13,680,700
            １３    ３０年国債
                                        11,000,000           13,570,590
            １４    ３０年国債
                                        22,000,000           28,375,380
            １５    ３０年国債
                                        21,000,000           27,440,700
            １６    ３０年国債
                                        26,000,000           34,069,360
            １７    ３０年国債
                                        17,000,000           22,101,020
            １８    ３０年国債
                                        20,000,000           25,784,000
            １９    ３０年国債
                                        15,000,000           19,383,000
            ２０    ３０年国債
                                        16,000,000           21,185,120
            ２１    ３０年国債
                                        16,000,000           20,766,880
            ２２    ３０年国債
                                        17,000,000           22,633,120
            ２３    ３０年国債
                                        16,000,000           21,352,000
            ２４    ３０年国債
                                        15,000,000           20,078,700
            ２５    ３０年国債
                                        17,000,000           22,260,820
            ２６    ３０年国債
                                        32,000,000           42,515,520
            ２７    ３０年国債
                                        32,000,000           43,267,840
            ２８    ３０年国債
                                        34,000,000           46,186,960
            ２９    ３０年国債
                                        43,000,000           57,951,960
            ３０    ３０年国債
                                        56,000,000           74,870,880
            ３１    ３０年国債
                                        76,000,000          100,818,560
            ３２    ３０年国債
                                        45,000,000           60,817,500
                                232/367


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ３３    ３０年国債
                                        75,000,000           97,527,000
            ３４    ３０年国債
                                        70,000,000           94,081,400
            ３５    ３０年国債
                                        92,000,000          120,440,880
            ３６    ３０年国債
                                        73,000,000           95,866,520
            ３７    ３０年国債
                                        83,000,000          107,663,450
            ３８    ３０年国債
                                        65,000,000           83,204,550
            ３９    ３０年国債
                                        50,000,000           65,182,000
            ４０    ３０年国債
                                        44,000,000           56,514,480
            ４１    ３０年国債
                                        45,000,000           56,914,200
            ４２    ３０年国債
                                        53,000,000           67,095,350
            ４３    ３０年国債
                                        40,000,000           50,686,400
            ４４    ３０年国債
                                        42,000,000           53,270,280
            ４５    ３０年国債
                                        57,000,000           69,795,360
            ４６    ３０年国債
                                        55,000,000           67,384,900
            ４７    ３０年国債
                                        50,000,000           62,471,000
            ４８    ３０年国債
                                        68,000,000           81,797,880
            ４９    ３０年国債
                                        68,000,000           81,827,800
            ５０    ３０年国債
                                        60,000,000           63,714,000
            ５１    ３０年国債
                                        55,000,000           51,778,100
            ５２    ３０年国債
                                        69,000,000           68,214,090
            ５３    ３０年国債
                                        55,000,000           55,631,400
            ５４    ３０年国債
                                        55,000,000           58,318,150
            ５５    ３０年国債
                                        56,000,000           59,337,040
            ５６    ３０年国債
                                        50,000,000           52,941,500
            ５７    ３０年国債
                                        70,000,000           74,063,500
            ５８    ３０年国債
                                        75,000,000           79,387,500
            ５９    ３０年国債
                                        55,000,000           56,782,550
            ６０    ３０年国債
                                        48,000,000           51,953,760
            ６１    ３０年国債
                                        50,000,000           51,457,500
            ６２    ３０年国債
                                        46,000,000           44,934,180
            ６３    ３０年国債
                                        50,000,000           47,429,000
            ６４    ３０年国債
                                        50,000,000           47,351,500
            ６５    ３０年国債
                                        55,000,000           52,000,850
            ６６    ３０年国債
                                       102,000,000            96,278,820
            ６７    ３０年国債
                                        59,000,000           58,703,230
            ５３    ２０年国債
                                        13,000,000           13,374,010
            ５４    ２０年国債
                                        14,000,000           14,420,700
            ５５    ２０年国債
                                        41,000,000           42,346,440
            ５６    ２０年国債
                                        12,000,000           12,457,320
                                233/367


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ５７    ２０年国債
                                        24,000,000           24,871,680
            ５８    ２０年国債
                                        35,000,000           36,447,950
            ５９    ２０年国債
                                        3,000,000           3,125,280
            ６１    ２０年国債
                                        40,000,000           41,141,200
            ６２    ２０年国債
                                        16,000,000           16,410,560
            ６３    ２０年国債
                                        30,000,000           31,607,100
            ６４    ２０年国債
                                        35,000,000           37,151,800
            ６５    ２０年国債
                                        42,000,000           44,787,960
            ６６    ２０年国債
                                        30,000,000           31,892,700
            ６７    ２０年国債
                                        19,000,000           20,356,410
            ６８    ２０年国債
                                        25,000,000           27,050,500
            ６９    ２０年国債
                                        12,000,000           12,941,760
            ７０    ２０年国債
                                        18,000,000           19,719,000
            ７１    ２０年国債
                                        17,000,000           18,494,300
            ７２    ２０年国債
                                        53,000,000           57,756,220
            ７５    ２０年国債
                                        14,000,000           15,401,120
            ７６    ２０年国債
                                        25,000,000           27,274,500
            ７８    ２０年国債
                                        17,000,000           18,619,760
            ７９    ２０年国債
                                        14,000,000           15,401,120
            ８１    ２０年国債
                                        65,000,000           71,849,700
            ８２    ２０年国債
                                        28,000,000           31,092,320
            ８５    ２０年国債
                                        31,000,000           34,752,860
            ８６    ２０年国債
                                        6,000,000           6,792,960
            ８７    ２０年国債
                                        35,000,000           39,431,350
            ８８    ２０年国債
                                        33,000,000           37,561,260
            ８９    ２０年国債
                                        15,000,000           16,986,150
            ９２    ２０年国債
                                        45,000,000           51,177,600
            ９３    ２０年国債
                                        18,000,000           20,450,340
            ９４    ２０年国債
                                        45,000,000           51,421,050
            ９５    ２０年国債
                                        30,000,000           34,844,100
            ９６    ２０年国債
                                        23,000,000           26,400,320
            ９７    ２０年国債
                                        25,000,000           29,000,500
            ９８    ２０年国債
                                        34,000,000           39,200,640
            ９９    ２０年国債
                                        53,000,000           61,372,940
            １００     ２０年国債
                                        35,000,000           40,951,050
            １０１     ２０年国債
                                        18,000,000           21,332,700
            １０２     ２０年国債
                                        10,000,000           11,904,400
            １０３     ２０年国債
                                        21,000,000           24,835,230
            １０４     ２０年国債
                                        64,000,000           74,689,280
                                234/367


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            １０５     ２０年国債
                                        38,000,000           44,517,380
            １０６     ２０年国債
                                        16,000,000           18,872,960
            １０７     ２０年国債
                                        20,000,000           23,527,200
            １０８     ２０年国債
                                        68,000,000           78,863,680
            １０９     ２０年国債
                                        60,000,000           69,811,800
            １１０     ２０年国債
                                        27,000,000           31,876,470
            １１１     ２０年国債
                                        35,000,000           41,779,500
            １１２     ２０年国債
                                        40,000,000           47,396,400
            １１３     ２０年国債
                                        70,000,000           83,202,700
            １１４     ２０年国債
                                        45,000,000           53,671,950
            １１５     ２０年国債
                                        42,000,000           50,482,740
            １１６     ２０年国債
                                        27,000,000           32,566,860
            １１７     ２０年国債
                                        77,000,000           92,144,360
            １１８     ２０年国債
                                        13,000,000           15,482,350
            １１９     ２０年国債
                                        23,000,000           26,943,810
            １２０     ２０年国債
                                        75,000,000           86,398,500
            １２３     ２０年国債
                                        42,000,000           50,703,660
            １２４     ２０年国債
                                        55,000,000           65,836,100
            １２５     ２０年国債
                                        25,000,000           30,533,500
            １２６     ２０年国債
                                        21,000,000           25,209,660
            １２７     ２０年国債
                                        70,000,000           83,301,400
            １２８     ２０年国債
                                        32,000,000           38,184,000
            １２９     ２０年国債
                                        65,000,000           76,867,700
            １３０     ２０年国債
                                        28,000,000           33,176,080
            １３１     ２０年国債
                                        70,000,000           82,176,500
            １３２     ２０年国債
                                        25,000,000           29,413,250
            １３３     ２０年国債
                                        75,000,000           89,075,250
            １３４     ２０年国債
                                        15,000,000           17,855,400
            １３５     ２０年国債
                                        20,000,000           23,579,800
            １３６     ２０年国債
                                        65,000,000           75,895,950
            １３７     ２０年国債
                                        18,000,000           21,254,220
            １３９     ２０年国債
                                       120,000,000           140,304,000
            １４１     ２０年国債
                                        48,000,000           56,904,000
            １４２     ２０年国債
                                        70,000,000           83,827,800
            １４３     ２０年国債
                                        48,000,000           56,420,160
            １４４     ２０年国債
                                        40,000,000           46,526,000
            １４５     ２０年国債
                                       130,000,000           154,685,700
            １４６     ２０年国債
                                       115,000,000           137,084,600
            １４７     ２０年国債
                                       100,000,000           118,113,000
                                235/367


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            １４８     ２０年国債
                                        85,000,000           99,423,650
            １４９     ２０年国債
                                       120,000,000           140,544,000
            １５０     ２０年国債
                                       115,000,000           133,290,750
            １５１     ２０年国債
                                       120,000,000           135,813,600
            １５２     ２０年国債
                                       100,000,000           113,239,000
            １５３     ２０年国債
                                       140,000,000           160,609,400
            １５４     ２０年国債
                                       100,000,000           113,271,000
            １５５     ２０年国債
                                       120,000,000           132,466,800
            １５６     ２０年国債
                                        85,000,000           86,133,050
            １５７     ２０年国債
                                       113,000,000           110,878,990
            １５８     ２０年国債
                                        95,000,000           97,532,700
            １５９     ２０年国債
                                       120,000,000           124,909,200
            １６０     ２０年国債
                                       130,000,000           137,322,900
            １６１     ２０年国債
                                        80,000,000           83,169,600
            １６２     ２０年国債
                                        80,000,000           83,080,800
            １６３     ２０年国債
                                        72,000,000           74,689,920
            １６４     ２０年国債
                                       110,000,000           112,169,200
            １６５     ２０年国債
                                        95,000,000           96,737,550
            １６６     ２０年国債
                                       100,000,000           105,222,000
            １６７     ２０年国債
                                        80,000,000           81,362,400
            １６８     ２０年国債
                                       110,000,000           109,809,700
            １６９     ２０年国債
                                        80,000,000           78,396,800
            １７０     ２０年国債
                                        40,000,000           39,154,000
            １７１     ２０年国債
                                        60,000,000           58,663,200
            １７２     ２０年国債
                                        95,000,000           94,571,550
            １７３     ２０年国債
                                        75,000,000           74,589,750
     国債証券　合計                                            19,490,511,720
            ７５１     東京都公債
                                       100,000,000           101,739,400
     地方債証券
            ２７－１５       北海道公債
                                       100,000,000           100,872,500
            ２２２     神奈川県公債
                                       100,000,000           100,023,000
            ４０１     大阪府公債
                                       100,000,000           102,179,700
            ３  兵庫県公債１２年
                                       100,000,000           102,357,500
            １１兵庫県公債２０年                           100,000,000           116,645,000
            ２８－１      静岡県公債
                                       100,000,000           100,159,800
            ２４－１６       愛知県公債
                                       100,000,000           101,763,000
            ２２－１      福岡県１５年
                                       100,000,000           108,450,400
            ２９－６      千葉県公債
                                       100,000,000           101,004,200
            １１６     共同発行地方
                                       100,000,000           101,726,700
            １１７     共同発行地方
                                       100,000,000           101,593,200
                                236/367


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            １６８     共同発行地方
                                       100,000,000           100,838,500
            ２５－６      大阪市公債
                                       100,000,000           102,144,500
            １１    名古屋市２０年
                                       100,000,000           118,240,400
     地方債証券　合計                                            1,559,737,800
            ４７日本政策投資ＣＯ                           100,000,000           107,770,200
     特殊債券
            ８１    政保道路機構
                                       100,000,000           117,235,400
            １９０     政保道路機構
                                       100,000,000           101,501,800
            ２４１     政保道路機構
                                       100,000,000           101,848,300
            ２６１     政保道路機構
                                       100,000,000           101,687,700
            ３６    地方公共団体
                                       100,000,000           101,513,100
            ６５    地方公共団体
                                       100,000,000           102,037,300
            １２７     都市再生
                                       100,000,000            99,790,300
     特殊債券　合計                                              833,384,100
            ２０    成田国際空港
                                       100,000,000            99,775,600
     社債券
            ２５    西日本高速道
                                       100,000,000           101,939,500
            １７    パナソニツク
                                       100,000,000           100,941,100
            ５  ＮＴＴフアイナンス
                                       100,000,000           101,381,900
            ８０    三菱地所
                                       100,000,000           113,281,100
            ３２東日本旅客鉄道                           100,000,000           107,663,400
            ４９７     関西電力
                                       100,000,000           103,608,600
     社債券　合計                                              728,591,200
     合計                                            22,612,224,820
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2019  年 9 月 9 日現在        2020  年 9 月 7 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       310,544,181              490,246,399
                                237/367


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        金銭信託
                                        81,363,318              250,265,526
        コール・ローン
                                      1,650,714,540              1,463,251,667
        国債証券
                                     181,018,748,472              207,276,345,009
        派生商品評価勘定
                                         9,687,789              6,404,065
        未収利息
                                      1,166,961,459              1,133,352,685
        前払費用
                                        33,597,855              55,994,215
        流動資産合計
                                     184,271,617,614              210,675,859,566
      資産合計
                                     184,271,617,614              210,675,859,566
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                             －            37,986
        未払解約金
                                        49,790,998              39,857,702
        その他未払費用
                                             －            1,488
        流動負債合計
                                        49,790,998              39,897,176
      負債合計
                                        49,790,998              39,897,176
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       64,884,126,052              69,294,023,744
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     119,337,700,564              141,341,938,646
        元本等合計
                                     184,221,826,616              210,635,962,390
      純資産合計
                                     184,221,826,616              210,635,962,390
     負債純資産合計                                184,271,617,614              210,675,859,566
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2019  年 9 月 10 日
            区　分
                                     至　  2020  年 9 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                                238/367





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                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2019  年 9 月 9 日現在           2020  年 9 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2018  年 9 月 8 日           2019  年 9 月 10 日
          期首元本額                        61,016,797,302        円         64,884,126,052        円
          期中追加設定元本額                        7,317,086,630        円         11,883,280,333        円
          期中一部解約元本額                        3,449,757,880        円          7,473,382,641        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                         665,066,981       円           619,439,410       円
          ＶＡ
                                239/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ国内重視バランスファ                          22,335,406      円           16,394,286      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         136,671,225       円           104,485,816       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          41,439,241      円           29,631,947      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         452,115,338       円           347,995,057       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                          21,328,975      円           72,630,080      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             396,024,112       円           462,210,176       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国            1,397,701,870        円          1,764,861,209        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                         772,381,006       円           641,943,287       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデッ                     2,319,541     円            1,101,524     円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                            137,425    円             910,973    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国債券イン                   581,553,813       円           646,512,133       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   669,429,376       円           917,298,628       円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   11,605,239      円           37,616,571      円
          ＤＣダイワ外国債券インデッ                        44,921,822,655        円         48,137,448,595        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                         770,420,650       円           787,595,796       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                         386,983,564       円           431,244,535       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                         236,055,342       円           262,640,586       円
          ０
                                240/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         383,524,126       円           435,390,378       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         296,847,629       円           326,114,604       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          96,841,002      円           105,202,617       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           9,553,624     円            8,986,991     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          18,774,212      円           19,218,139      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           2,335,799     円            4,685,011     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                          42,409,294      円           148,838,637       円
          外国債券
          ダイワつみたてインデックス                            53,558    円            2,938,110     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                            35,706    円             837,194    円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                            36,799    円             802,053    円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                         202,933,789       円           182,332,430       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         148,305,974       円           138,793,711       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        5,009,608,503        円          4,283,805,122        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                           1,596,398     円                －円
          ファンド７５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                         300,947,657       円           256,763,016       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                         149,526,227       円           147,389,137       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債               29,980,661      円           32,291,656      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                         903,195,629       円          1,958,427,646        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                        5,690,917,776        円          5,852,076,418        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          34,527,657      円           32,696,083      円
                                241/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワライフスタイル５０                          60,594,929      円           58,954,721      円
          ダイワライフスタイル７５                          16,187,344      円           15,519,461      円
       計                           64,884,126,052        円         69,294,023,744        円
     2.     期末日における受益権の総数                        64,884,126,052        口         69,294,023,744        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2019  年 9 月 10 日
            区　分
                                      至　  2020  年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2020  年 9 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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                        (2)  デリバティブ取引
                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2019  年 9 月 9 日現在              2020  年 9 月 7 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                            14,670,452,446                    6,315,681,141
     合計                            14,670,452,446                    6,315,681,141
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2018  年 12 月
               1 日から    2019  年 9 月 9 日まで、及び       2019  年 12 月 3 日から    2020  年 9 月 7 日まで）を指しており
               ます。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2019  年 9 月 9 日 現在                 2020  年 9 月 7 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     買　建        1,636,106,701        －  1,645,794,490        9,687,789     1,641,255,891        －  1,647,621,970        6,366,079

     アメリカ・ドル         707,186,956        －   710,848,250       3,661,294      490,344,159        －   494,281,680       3,937,521

     イギリス・ポン         68,908,890       －    69,803,720       894,830      18,725,728       －    18,741,030        15,302
     ド
     オーストラリア         35,501,952       －    36,315,790       813,838      16,465,234       －    16,427,880       △ 37,354
     ・ドル
     カナダ・ドル         72,101,631       －    73,116,120       1,014,489       30,892,358       －    31,141,730       249,372
     シンガポール・          8,875,920       －    8,964,480       88,560     25,707,346       －    25,781,590        74,244
     ドル
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     スウェーデン・          5,748,135       －    5,856,030       107,895          －   －       －      －
     クローナ
     デンマーク・ク         22,701,376       －    22,721,810        20,434     30,193,719       －    30,252,960        59,241
     ローネ
     ノルウェー・ク         17,236,448       －    17,546,760       310,312          －   －       －      －
     ローネ
     メキシコ・ペソ         31,314,327       －    32,476,800       1,162,473          －   －       －      －
     ユーロ         656,876,022        －   658,092,730       1,216,708     1,028,927,347        －  1,030,995,100        2,067,753
     南アフリカ・ラ          9,655,044       －    10,052,000       396,956          －   －       －      －
     ンド
     合計         1,636,106,701        －  1,645,794,490        9,687,789     1,641,255,891        －  1,647,621,970        6,366,079

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                            2019  年 9 月 9 日現在             2020  年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.8392    円               3.0397    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (28,392    円 )             (30,397    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
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      (2)    株式以外の有価証券
     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                            アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,153,000.000            2,199,999.990
                   Note/Bond     20211115
                   2%  United    States    Treasury
                                       3,224,000.000            3,309,500.480
                   Note/Bond     20220215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,459,000.000            2,525,565.130
                   Note/Bond     20220515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,543,000.000            2,615,297.490
                   Note/Bond     20220815
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       6,668,000.000            6,881,309.320
                   Note/Bond     20221115
                   2%  United    States    Treasury
                                       4,350,000.000            4,543,357.500
                   Note/Bond     20230215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       4,685,000.000            4,882,613.300
                   Note/Bond     20230515
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,568,000.000            4,877,390.640
                   Note/Bond     20230815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,021,000.000            5,428,152.890
                   Note/Bond     20231115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,229,000.000            5,688,158.490
                   Note/Bond     20240215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,912,000.000            5,322,987.040
                   Note/Bond     20240515
                   8%  United    States    Treasury
                                       2,106,000.000            2,301,858.000
                   Note/Bond     20211115
                   6.25%   United    States    Treasury
                                        654,000.000            770,464.320
                   Note/Bond     20230815
                   6%  United    States    Treasury
                                        855,000.000           1,114,800.300
                   Note/Bond     20260215
                   6.125%    United    States    Treasury
                                        709,000.000            992,153.330
                   Note/Bond     20271115
                   5.5%   United    States    Treasury
                                        700,000.000            969,171.000
                   Note/Bond     20280815
                   5.25%   United    States    Treasury
                                        738,000.000           1,014,919.740
                   Note/Bond     20281115
                   5.25%   United    States    Treasury
                                        473,000.000            654,660.380
                   Note/Bond     20290215
                                245/367


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                   6.25%   United    States    Treasury
                                        714,000.000           1,089,178.440
                   Note/Bond     20300515
                   5.375%    United    States    Treasury
                                       2,391,000.000            3,519,241.170
                   Note/Bond     20310215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        676,000.000           1,020,861.400
                   Note/Bond     20360215
                   5%  United    States    Treasury
                                        847,000.000           1,369,556.650
                   Note/Bond     20370515
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        548,000.000            840,747.080
                   Note/Bond     20380215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        519,000.000            808,378.830
                   Note/Bond     20380515
                   3.5%   United    States    Treasury
                                       1,049,000.000            1,467,120.910
                   Note/Bond     20390215
                   4.25%   United    States    Treasury
                                       1,121,000.000            1,713,112.200
                   Note/Bond     20390515
                   4.5%   United    States    Treasury
                                       1,060,000.000            1,669,574.200
                   Note/Bond     20390815
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,210,000.000            1,882,772.100
                   Note/Bond     20391115
                   4.625%    United    States    Treasury
                                       1,010,000.000            1,619,787.500
                   Note/Bond     20400215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,678,000.000            2,623,183.840
                   Note/Bond     20400515
                   3.875%    United    States    Treasury
                                       1,091,000.000            1,608,963.160
                   Note/Bond     20400815
                   4.25%   United    States    Treasury
                                       1,469,000.000            2,272,116.990
                   Note/Bond     20401115
                   4.75%   United    States    Treasury
                                       1,254,000.000            2,060,673.120
                   Note/Bond     20410215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,365,000.000            2,151,676.800
                   Note/Bond     20410515
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       1,517,000.000            2,218,248.420
                   Note/Bond     20410815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,450,000.000            1,951,149.000
                   Note/Bond     20411115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,623,000.000            2,189,524.380
                   Note/Bond     20420215
                   3%  United    States    Treasury
                                       1,353,000.000            1,791,344.940
                   Note/Bond     20420515
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,231,000.000            2,846,778.310
                   Note/Bond     20420815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       1,630,000.000            2,078,999.800
                   Note/Bond     20421115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       2,626,000.000            3,544,259.680
                   Note/Bond     20430215
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,898,000.000            2,465,900.580
                   Note/Bond     20430515
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       3,214,000.000            4,665,313.840
                   Note/Bond     20430815
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       2,081,000.000            3,078,090.340
                   Note/Bond     20431115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       3,707,000.000            5,396,279.900
                   Note/Bond     20440215
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       3,327,000.000            4,677,795.270
                   Note/Bond     20440515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,162,000.000            6,678,991.800
                   Note/Bond     20240815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,929,000.000            2,616,051.930
                   Note/Bond     20440815
                   2%  United    States    Treasury
                                       1,301,000.000            1,324,626.160
                   Note/Bond     20210831
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,625,000.000            3,701,161.250
                   Note/Bond     20210930
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,163,000.000            2,208,963.750
                   Note/Bond     20211031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,921,000.000            6,411,318.010
                   Note/Bond     20241115
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,846,000.000            5,118,756.780
                   Note/Bond     20441115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,886,000.000            2,947,414.080
                   Note/Bond     20211130
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,169,000.000            3,250,189.780
                   Note/Bond     20211231
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       2,527,000.000            2,573,572.610
                   Note/Bond     20220131
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,743,000.000            6,184,464.410
                   Note/Bond     20250215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,563,000.000            3,142,673.710
                   Note/Bond     20450215
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                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,809,000.000            3,898,244.870
                   Note/Bond     20220228
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,891,000.000            2,962,349.880
                   Note/Bond     20220331
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       5,788,000.000            6,281,311.240
                   Note/Bond     20250515
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,835,000.000            3,781,181.250
                   Note/Bond     20450515
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,612,000.000            2,680,956.800
                   Note/Bond     20220430
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       1,326,000.000            1,365,355.680
                   Note/Bond     20220531
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,821,000.000            2,921,258.340
                   Note/Bond     20220630
                   2%  United    States    Treasury
                                       4,179,000.000            4,324,930.680
                   Note/Bond     20220731
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,743,000.000            6,217,658.950
                   Note/Bond     20250815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,873,000.000            5,068,478.910
                   Note/Bond     20450815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,445,000.000            2,527,689.900
                   Note/Bond     20220831
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,472,000.000            2,553,674.880
                   Note/Bond     20220930
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,840,000.000            6,415,765.600
                   Note/Bond     20251115
                   3%  United    States    Treasury
                                       1,159,000.000            1,550,788.360
                   Note/Bond     20451115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,558,000.000            2,652,108.820
                   Note/Bond     20221031
                   2%  United    States    Treasury
                                       6,287,000.000            6,545,332.830
                   Note/Bond     20221130
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       4,992,000.000            5,217,788.160
                   Note/Bond     20221231
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       4,366,000.000            4,664,110.480
                   Note/Bond     20260215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,561,000.000            2,657,831.410
                   Note/Bond     20230131
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,648,000.000            4,484,158.080
                   Note/Bond     20460215
                                248/367


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                   1.5%   United    States    Treasury
                                       2,962,000.000            3,060,338.400
                   Note/Bond     20230228
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,623,000.000            3,745,819.700
                   Note/Bond     20230331
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,729,000.000            3,990,589.350
                   Note/Bond     20260515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,070,000.000            2,149,239.600
                   Note/Bond     20230430
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,423,000.000            4,211,624.970
                   Note/Bond     20460515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,599,000.000
                   Note/Bond     20230531
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,100,770.000
                   Note/Bond     20230630
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       5,400,000.000            5,748,030.000
                   Note/Bond     20260815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,480,000.000            4,092,236.400
                   Note/Bond     20460815
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       3,700,000.000            3,735,668.000
                   Note/Bond     20210831
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       2,780,000.000            2,865,568.400
                   Note/Bond     20230731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,484,744.000
                   Note/Bond     20230831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,505,000.000            2,595,605.850
                   Note/Bond     20230930
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       3,042,000.000            3,073,697.640
                   Note/Bond     20210930
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,300,000.000            5,810,496.000
                   Note/Bond     20261115
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,037,950.000
                   Note/Bond     20211031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,612,500.000
                   Note/Bond     20231031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            4,607,960.000
                   Note/Bond     20461115
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,490,000.000            2,644,454.700
                   Note/Bond     20231130
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            3,467,456.000
                   Note/Bond     20211130
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                   2%  United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,096,840.000
                   Note/Bond     20211231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,669,325.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       6,140,000.000            6,844,135.200
                   Note/Bond     20270215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       3,010,000.000            3,081,698.200
                   Note/Bond     20220131
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,480,000.000            2,651,268.800
                   Note/Bond     20240131
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,545,000.000            4,776,887.500
                   Note/Bond     20470215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       3,010,000.000            3,086,423.900
                   Note/Bond     20220228
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,300,000.000            2,453,272.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       4,550,000.000            4,860,310.000
                   Note/Bond     20240331
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            2,978,822.000
                   Note/Bond     20220331
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,400,000.000            7,204,480.000
                   Note/Bond     20270515
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            4,724,720.000
                   Note/Bond     20470515
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,086,460.000
                   Note/Bond     20220430
                   2%  United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,194,040.000
                   Note/Bond     20240430
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,082,950.000
                   Note/Bond     20220531
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,300,000.000            5,651,496.000
                   Note/Bond     20240531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,087,180.000
                   Note/Bond     20220630
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,561,040.000
                   Note/Bond     20240630
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,900,000.000            6,608,413.000
                   Note/Bond     20270815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            2,994,250.000
                   Note/Bond     20220731
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                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,219,120.000
                   Note/Bond     20240731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,450,000.000            4,460,988.000
                   Note/Bond     20470815
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,293,248.000
                   Note/Bond     20220831
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,129,840.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,588,075.000
                   Note/Bond     20220930
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,690,025.000
                   Note/Bond     20240930
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,598,425.000
                   Note/Bond     20221031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            6,175,455.000
                   Note/Bond     20271115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            4,531,100.000
                   Note/Bond     20471115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,788,750.000
                   Note/Bond     20241031
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,451,488.000
                   Note/Bond     20241130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            3,038,000.000
                   Note/Bond     20241231
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,684,555.000
                   Note/Bond     20230131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,650,000.000            6,564,113.500
                   Note/Bond     20280215
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       3,300,000.000            3,500,574.000
                   Note/Bond     20230228
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,600,000.000            2,853,292.000
                   Note/Bond     20250131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            2,998,458.000
                   Note/Bond     20250228
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,800,000.000            5,146,302.000
                   Note/Bond     20480215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            3,073,304.000
                   Note/Bond     20230331
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            3,209,024.000
                   Note/Bond     20250331
                                251/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       4,200,000.000            5,820,906.000
                   Note/Bond     20480515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            7,635,940.000
                   Note/Bond     20280515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,669,900.000
                   Note/Bond     20230430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,900,000.000            2,127,107.000
                   Note/Bond     20250430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,550,000.000            3,980,437.500
                   Note/Bond     20250531
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,675,175.000
                   Note/Bond     20230531
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,671,275.000
                   Note/Bond     20230630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,352,500.000
                   Note/Bond     20250630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,850,000.000            4,135,439.000
                   Note/Bond     20230731
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       6,700,000.000            7,897,089.000
                   Note/Bond     20280815
                   3%  United    States    Treasury
                                       4,220,000.000            5,736,879.000
                   Note/Bond     20480815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,813,650.000
                   Note/Bond     20250731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            3,873,924.000
                   Note/Bond     20230831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            4,033,116.000
                   Note/Bond     20250831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,592,820.000
                   Note/Bond     20210915
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,836,500.000
                   Note/Bond     20250930
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,245,370.000
                   Note/Bond     20230930
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,089,640.000
                   Note/Bond     20211015
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,840,625.000
                   Note/Bond     20251031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,335,600.000
                   Note/Bond     20231031
                                252/367


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                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,128,560.000
                   Note/Bond     20211115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       5,900,000.000            7,094,278.000
                   Note/Bond     20281115
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       4,520,000.000            6,558,203.600
                   Note/Bond     20481115
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,394,680.000
                   Note/Bond     20251130
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,172,020.000
                   Note/Bond     20231130
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,887,808.000
                   Note/Bond     20211215
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,920,245.000
                   Note/Bond     20251231
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,699,800.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,094,800.000
                   Note/Bond     20220115
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       6,600,000.000            7,692,564.000
                   Note/Bond     20290215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,100,890.000
                   Note/Bond     20220215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,310,600.000
                   Note/Bond     20240131
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,804,475.000
                   Note/Bond     20260131
                   3%  United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            6,409,249.000
                   Note/Bond     20490215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,790,800.000
                   Note/Bond     20260228
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,300,000.000            3,547,236.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,617,705.000
                   Note/Bond     20220315
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,760,525.000
                   Note/Bond     20260331
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,700,000.000            3,824,986.000
                   Note/Bond     20220415
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            3,512,744.000
                   Note/Bond     20220515
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                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,650,000.000            6,209,889.000
                   Note/Bond     20490515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,900,000.000            4,475,523.000
                   Note/Bond     20290515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,757,005.000
                   Note/Bond     20240430
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            3,113,236.000
                   Note/Bond     20260430
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,598,280.000
                   Note/Bond     20220615
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,297,180.000
                   Note/Bond     20260531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,701,775.000
                   Note/Bond     20240630
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            3,038,868.000
                   Note/Bond     20260630
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,117,960.000
                   Note/Bond     20220715
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,823,510.000
                   Note/Bond     20240731
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,715,225.000
                   Note/Bond     20260731
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       6,900,000.000            7,489,191.000
                   Note/Bond     20290815
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,591,175.000
                   Note/Bond     20220815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       4,600,000.000            5,459,234.000
                   Note/Bond     20490815
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,100,000.000            3,141,044.000
                   Note/Bond     20210831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,959,684.000
                   Note/Bond     20260831
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,159,040.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,081,660.000
                   Note/Bond     20220915
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            5,173,491.000
                   Note/Bond     20210930
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,680,450.000
                   Note/Bond     20260930
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                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,150,930.000
                   Note/Bond     20240930
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            2,974,414.000
                   Note/Bond     20221015
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       1,000,000.000            1,051,250.000
                   Note/Bond     20241031
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       2,550,000.000            2,589,627.000
                   Note/Bond     20211031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,218,430.000
                   Note/Bond     20261031
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       6,450,000.000            7,080,874.500
                   Note/Bond     20291115
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            5,482,935.000
                   Note/Bond     20491115
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,525,005.000
                   Note/Bond     20211130
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,146,400.000
                   Note/Bond     20261130
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,156,090.000
                   Note/Bond     20241130
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,100,170.000
                   Note/Bond     20221215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,702,925.000
                   Note/Bond     20261231
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,658,975.000
                   Note/Bond     20241231
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,528,995.000
                   Note/Bond     20211231
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,125,760.000
                   Note/Bond     20230115
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            4,926,916.000
                   Note/Bond     20250131
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,542,475.000
                   Note/Bond     20220131
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,250,000.000            2,315,992.500
                   Note/Bond     20230215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            3,870,828.000
                   Note/Bond     20300215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,411,744.000
                   Note/Bond     20270131
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2%  United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            5,308,039.000
                   Note/Bond     20500215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        200,000.000            202,882.000
                   Note/Bond     20220228
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        300,000.000            312,726.000
                   Note/Bond     20270228
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        200,000.000            207,608.000
                   Note/Bond     20250228
                   0.5%   United    States    Treasury
                                        200,000.000            201,694.000
                   Note/Bond     20230315
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,514,880.000
                   Note/Bond     20250331
                   0.375%    United    States    Treasury
                                        200,000.000            200,694.000
                   Note/Bond     20220331
                   0.25%   United    States    Treasury
                                        200,000.000            200,428.000
                   Note/Bond     20230415
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       1,600,000.000            1,616,000.000
                   Note/Bond     20270331
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       7,800,000.000            7,740,876.000
                   Note/Bond     20300515
                   0.125%    United    States    Treasury
                                        500,000.000            499,355.000
                   Note/Bond     20230515
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            2,711,178.000
                   Note/Bond     20250430
                   0.125%    United    States    Treasury
                                        500,000.000            499,785.000
                   Note/Bond     20220430
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       1,700,000.000            1,702,380.000
                   Note/Bond     20270430
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       5,600,000.000            5,298,104.000
                   Note/Bond     20500515
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,899,600.000
                   Note/Bond     20400515
                   0.125%    United    States    Treasury
                                        500,000.000            499,745.000
                   Note/Bond     20220531
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,502,975.000
                   Note/Bond     20270531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,994,600.000
                   Note/Bond     20250531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,511,770.000
                   Note/Bond     20230615
                                256/367


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                   0.125%    United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,497,195.000
                   Note/Bond     20220630
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       7,500,000.000            7,482,375.000
                   Note/Bond     20250630
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,500,805.000
                   Note/Bond     20270630
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             998,470.000
                   Note/Bond     20230715
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            3,391,228.000
                   Note/Bond     20250731
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,498,215.000
                   Note/Bond     20220731
                   0.125%    United    States    Treasury
                                        800,000.000            798,656.000
                   Note/Bond     20230815
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,476,750.000
                   Note/Bond     20300815
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,958,200.000
                   Note/Bond     20270731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,100,000.000            2,052,078.000
                   Note/Bond     20500815
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,464,840.000
                   Note/Bond     20400815
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  854,538,392.790
                                                 (90,888,703,457)
          イギリス・ポン
                                     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,621,000.000            1,788,968.020
                   20250907
                   2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,682,000.000            2,803,053.000
                   20650722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,465,000.000            1,596,439.800
                   20260722
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,320,000.000            2,345,032.800
                   20220722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,790,000.000            2,085,350.000
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,750,000.000            3,225,200.000
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,510,000.000            1,982,932.000
                   20570722
                                257/367

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,010,000.000            2,175,081.300
                   20270722
                   0.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,000,000.000            2,049,400.000
                   20230722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,500,000.000            2,804,775.000
                   20281022
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,060,000.000            1,504,882.000
                   20711022
                   1%  United    Kingdom    Gilt
                                       2,600,000.000            2,703,506.000
                   20240422
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,110,000.000            1,373,292.000
                   20490122
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        850,000.000           1,058,700.500
                   20541022
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,100,000.000            2,227,470.000
                   20291022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,600,000.000            2,683,304.000
                   20250607
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        940,000.000           1,025,728.000
                   20411022
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,300,000.000            2,310,511.000
                   20230131
                   0.375%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,700,000.000            1,713,770.000
                   20301022
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        650,000.000            593,320.000
                   20611022
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                        700,000.000            704,480.000
                   20260130
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                        500,000.000            499,690.000
                   20280131
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        50,000.000            47,375.000
                   20501022
                   6%  United    Kingdom    Gilt
                                        949,000.000           1,401,521.160
                   20281207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,340,000.000            1,936,032.000
                   20320607
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,472,000.000            1,808,543.360
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,662,000.000            2,564,632.200
                   20360307
                                258/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,257,000.000            2,142,933.600
                   20381207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,608,000.000            3,324,057.600
                   20551207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,666,000.000            3,019,458.400
                   20461207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,232,000.000            1,604,692.320
                   20271207
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,816,000.000            3,202,697.600
                   20421207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,830,000.000            2,663,016.000
                   20301207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,343,000.000            2,546,328.000
                   20491207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,446,000.000            2,362,041.000
                   20390907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,382,000.000            1,466,357.280
                   20220307
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,260,000.000            1,940,778.000
                   20340907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,574,000.000            3,310,594.200
                   20600122
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,577,000.000            2,619,239.300
                   20401207
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        803,000.000            833,401.580
                   20210907
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,552,000.000            2,844,350.400
                   20520722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,242,000.000            2,324,707.380
                   20220907
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,166,000.000            3,295,135.800
                   20440122
                   2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,582,000.000            1,693,277.880
                   20230907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,586,000.000            3,358,196.400
                   20680722
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,092,000.000            1,216,269.600
                   20240907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,124,000.000            3,387,780.000
                   20450122
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                259/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  98,168,301.480
                                                 (13,834,858,727)
          イスラエル・
                                   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
          シュケル
                   6.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,500,000.000            2,029,245.000
                   - Fixed   20261030
                   5.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       2,000,000.000            2,153,260.000
                   Fixed   20220131
                   4.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,800,000.000            1,988,892.000
                   - Fixed   20230331
                   5.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,900,000.000            3,371,284.000
                   Fixed   20420131
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,000,000.000            2,248,020.000
                   - Fixed   20240331
                   1.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,300,000.000            2,458,654.000
                   - Fixed   20250831
                   2%  Israel    Government      Bond   -
                                       1,800,000.000            1,977,768.000
                   Fixed   20270331
                   1.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,025,160.000
                   - Fixed   20221130
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       1,750,000.000            2,566,725.000
                   - Fixed   20470331
                   2.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,800,000.000            2,037,996.000
                   - Fixed   20280928
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,500,000.000            1,562,100.000
                   Fixed   20231130
                   0.75%   Israel    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,012,490.000
                   - Fixed   20220731
                   1%  Israel    Government      Bond   -
                                       1,100,000.000            1,131,493.000
                   Fixed   20300331
                   0.5%   Israel    Government      Bond   -
                                        600,000.000            604,308.000
                   Fixed   20250430
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                        700,000.000            730,758.000
                   Fixed   20370531
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                  26,898,153.000
                                                   (849,174,690)
          オーストラリ
                                   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,162,000.000            3,483,480.540
                   BOND   20220715
                                260/367

                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   5.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,568,000.000            4,055,495.840
                   BOND   20230421
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,789,000.000            3,540,189.260
                   BOND   20270421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,473,000.000            3,782,201.190
                   BOND   20240421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,404,000.000            4,093,548.280
                   BOND   20290421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,498,000.000            3,956,797.680
                   BOND   20250421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,258,000.000            1,772,220.080
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,248,000.000            3,923,843.840
                   BOND   20260421
                   3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,113,000.000            1,513,368.360
                   BOND   20370421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,007,000.000            1,217,070.270
                   BOND   20350621
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        792,000.000           1,022,044.320
                   BOND   20390621
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,672,000.000            3,062,619.680
                   BOND   20271121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,678,000.000            2,983,345.560
                   BOND   20280521
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       1,152,000.000            1,472,555.520
                   20470321
                   2%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            818,648.000
                   20211221
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,800,000.000            3,238,564.000
                   BOND   20281121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,850,000.000            1,930,493.500
                   BOND   20221121
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,600,000.000            3,034,486.000
                   BOND   20291121
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,370,000.000            3,873,478.000
                   BOND   20300521
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        990,000.000           1,194,405.300
                   BOND   20410521
                   1.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,840,000.000            2,995,916.000
                   BOND   20310621
                                261/367


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                   1.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        900,000.000            923,490.000
                   BOND   20320521
                   0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,400,000.000            2,390,136.000
                   BOND   20241121
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            2,717,631.000
                   20301221
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,500,000.000            1,485,825.000
                   BOND   20510621
                   0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,500,000.000            1,483,665.000
                   BOND   20251121
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  65,965,518.220
                                                  (5,112,327,662)
          カナダ・ドル                             カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.75%   Canada    Government
                                        405,000.000            639,968.850
                   International       Bond   20641201
                   8%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        586,000.000            879,873.140
                   20270601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        983,000.000           1,419,284.890
                   BOND   20290601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,117,000.000            1,796,258.870
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,012,000.000            1,661,784.960
                   20370601
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,363,000.000            2,133,681.090
                   20410601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,751,000.000            1,827,763.840
                   BOND   20220601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,461,000.000            2,253,548.670
                   20451201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,253,000.000            1,295,351.400
                   20230601
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,405,000.000            1,519,395.100
                   20240601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,337,000.000            1,881,332.810
                   BOND   20481201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,156,000.000            1,259,138.320
                   BOND   20250601
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        969,000.000           1,030,919.100
                   20260601
                                262/367


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                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       2,480,000.000            2,494,359.200
                   BOND   20210901
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,240,000.000            1,288,198.800
                   20270601
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,440,000.000            1,446,451.200
                   20220301
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,776,722.500
                   20220901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,338,588.000
                   20280601
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       3,100,000.000            3,214,948.000
                   BOND   20230301
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,366,742.000
                   20230901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,740,000.000            2,159,148.600
                   20511201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,220,000.000            1,399,498.600
                   BOND   20290601
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,281,252.000
                   BOND   20240301
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,465,688.000
                   20240901
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       2,450,000.000            2,604,448.000
                   BOND   20300601
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        800,000.000            809,904.000
                   BOND   20211101
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,600,000.000            1,665,168.000
                   BOND   20250301
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,120,152.000
                   20220201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         5,000.000            5,106.450
                   20220501
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,690,000.000            1,702,337.000
                   20250901
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       2,300,000.000            2,301,173.000
                   BOND   20220801
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            700,182.000
                   BOND   20221101
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                  49,738,368.390
                                263/367


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                                                  (4,045,221,501)
          シンガポール・
                                    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        772,000.000            910,188.000
                   20270301
                   3.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        788,000.000            833,310.000
                   20220901
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        623,000.000            687,106.700
                   20240901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        609,000.000            721,202.160
                   20300901
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        400,000.000            505,000.000
                   20420401
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        671,000.000            716,628.000
                   20230701
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        568,000.000            724,484.000
                   20330901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        625,000.000            730,937.500
                   20290701
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        524,000.000            571,238.600
                   20250601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        688,000.000            897,840.000
                   20460301
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        450,000.000            489,510.000
                   20260601
                   1.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        460,000.000            465,106.000
                   20211001
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        500,000.000            512,145.000
                   20220401
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        650,000.000            747,506.500
                   20360801
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        450,000.000            465,885.000
                   20230201
                   2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        550,000.000            624,965.000
                   20280501
                   2%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        490,000.000            517,048.000
                   20240201
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        150,000.000            175,810.500
                   20390701
                   1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        300,000.000            349,350.000
                   20500301
                                264/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                  11,645,260.960
                                                   (907,398,734)
          スウェーデン・
                                  スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,655,000.000            7,272,413.400
                   20390330
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       8,465,000.000            9,032,747.550
                   20220601
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       8,025,000.000            8,498,234.250
                   20231113
                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,595,000.000            8,604,831.200
                   20250512
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,680,000.000            6,112,304.800
                   20261112
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,550,000.000            4,863,540.500
                   20280512
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,400,000.000            5,797,386.000
                   20291112
                   0.125%    SWEDISH    GOVERNMENT
                                       3,000,000.000            3,015,180.000
                   BOND   20310512
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                  53,196,637.700
                                                   (647,935,047)
          デンマーク・ク
                                   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                      12,662,000.000            23,885,216.940
                   20391115
                   3%  DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,550,000.000            7,871,403.500
                   20211115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,846,000.000            5,177,708.700
                   20231115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       6,013,000.000            6,749,953.280
                   20251115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,900,000.000            8,456,792.000
                   20271115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       9,590,000.000           10,368,612.100
                   20291115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            815,272.000
                   20221115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                265/367


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  63,324,958.520
                                                  (1,071,458,299)
          ノルウェー・ク
                                   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       8,204,000.000            8,602,222.160
                   20230524
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       4,095,000.000            4,487,915.250
                   20240314
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       5,395,000.000            5,740,765.550
                   BOND   20250313
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,340,000.000            3,543,072.000
                   BOND   20260219
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,450,000.000            3,735,384.000
                   BOND   20270217
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            3,887,100.000
                   20280426
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,850,000.000            4,236,270.500
                   BOND   20290906
                   1.375%    NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       4,000,000.000            4,278,880.000
                   BOND   20300819
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                  38,511,609.460
                                                   (458,673,269)
          ポーランド・ズ
                                    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                       2,309,000.000            2,575,204.610
                   20220923
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       4,377,000.000            4,766,859.390
                   20260725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       3,170,000.000            3,458,279.800
                   20270725
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,320,000.000            3,440,018.000
                   20220425
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       2,850,000.000            3,011,053.500
                   20230125
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       2,870,000.000            3,085,910.100
                   20240425
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       4,840,000.000            5,424,720.400
                   20291025
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                       2,400,000.000            2,568,504.000
                   20241025
                                266/367


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   Poland    Government      Bond
                                       3,200,000.000            3,195,808.000
                   20220725
                   0.75%   Poland    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,003,700.000
                   20250425
                   1.25%   Poland    Government      Bond
                                        500,000.000            493,320.000
                   20301025
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        827,000.000           1,139,506.760
                   20290425
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                       1,684,000.000            1,793,426.320
                   20211025
                   4%  Poland    Government      Bond
                                       2,625,000.000            2,930,025.000
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       3,650,000.000            4,046,901.000
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                       4,591,000.000            5,149,081.960
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                      ポーランド・ズロチ
                                                  48,082,318.840
                                                  (1,358,325,507)
          マレーシア・リ
                                  マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   3.502%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,773,000.000            1,903,386.420
                   20270531
                   5.248%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        738,000.000            881,570.520
                   20280915
                   4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,178,000.000            1,361,838.680
                   20300415
                   4.392%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,514,000.000            1,691,410.520
                   20260415
                   4.232%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,482,975.000
                   20310630
                   3.418%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        875,000.000            902,466.250
                   20220815
                   3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        731,000.000            803,449.410
                   20270315
                   4.127%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        618,000.000            696,047.220
                   20320415
                   3.48%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,001,000.000            1,041,770.730
                   20230315
                   3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,427,000.000            1,553,517.820
                   20330415
                                267/367


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,186,000.000            1,289,810.580
                   20280615
                   4.935%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        600,000.000            726,462.000
                   20430930
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,057,000.000            1,141,179.480
                   20240715
                   4.048%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        857,000.000            878,219.320
                   20210930
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,737,000.000            1,894,980.150
                   20250915
                   3.795%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,161,000.000            1,209,297.600
                   20220930
                   4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,220,000.000            1,383,065.200
                   20350531
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,302,000.000            1,373,636.040
                   20230817
                   4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        930,000.000           1,093,931.100
                   20460315
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        650,000.000            713,557.000
                   20261130
                   3.62%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        352,000.000            360,595.840
                   20211130
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,600,000.000            1,652,400.000
                   20220310
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        750,000.000            809,002.500
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        890,000.000            981,278.400
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,050,000.000            1,266,174.000
                   20370407
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,293,396.000
                   20250314
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        800,000.000            839,800.000
                   20230420
                   4.642%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            817,558.000
                   20331107
                   4.893%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        600,000.000            721,284.000
                   20380608
                   3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        650,000.000            710,547.500
                   20260715
                                268/367


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,910,000.000            2,109,404.000
                   20290815
                   4.921%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,438,812.000
                   20480706
                   3.478%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        400,000.000            421,032.000
                   20240614
                   3.828%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,418,729.000
                   20340705
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,500,000.000            1,591,935.000
                   20400522
                   4.065%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        400,000.000            428,448.000
                   20500615
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                  40,882,967.280
                                                  (1,048,239,281)
          メキシコ・ペソ                            メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                      20,290,000.000            20,851,018.500
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                      16,300,000.000            18,246,220.000
                   7.25%   Mexican    Bonos   20211209
                                      29,000,000.000            29,970,630.000
                   8%  Mexican    Bonos   20240905
                                      17,800,000.000            19,831,336.000
                   6.75%   Mexican    Bonos   20230309
                                       5,000,000.000            5,256,250.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                      30,033,000.000            33,023,986.470
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                      23,919,000.000            28,543,260.270
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                      27,968,000.000            31,148,520.960
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                       8,874,000.000           11,947,066.200
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                      26,544,000.000            31,494,456.000
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                      18,894,000.000            22,430,201.040
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                      13,015,000.000            14,799,616.800
                   6.5%   Mexican    Bonos   20220609
                                      28,599,000.000            29,551,918.680
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                      16,654,000.000            18,277,598.460
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                       7,944,000.000            8,995,785.600
          メキシコ・ペソ　小計                                        メキシコ・ペソ
                                                  324,367,864.980
                                                  (1,602,377,253)
          ユーロ                                ユーロ            ユーロ
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                        614,000.000            681,509.300
                   20310415
                   0.875%    Finland    Government
                                        279,000.000            300,139.830
                   Bond   20250915
                                269/367


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                       1,111,000.000            1,178,315.490
                   20260415
                   Finland    Government      Bond
                                        200,000.000            204,008.000
                   20230915
                   1.375%    Finland    Government
                                        360,000.000            480,189.600
                   Bond   20470415
                   Finland    Government      Bond
                                        770,000.000            778,138.900
                   20220415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        800,000.000            856,120.000
                   20270915
                   1.125%    Finland    Government
                                        370,000.000            433,725.100
                   Bond   20340415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            537,650.000
                   20280915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            539,000.000
                   20290915
                   Finland    Government      Bond
                                        200,000.000            205,236.000
                   20240915
                   0.125%    Finland    Government
                                        310,000.000            318,726.500
                   Bond   20360415
                   0.25%   Finland    Government      Bond
                                        400,000.000            415,952.000
                   20400915
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                       1,373,000.000            1,503,256.510
                   20251020
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                       1,126,000.000            1,217,746.480
                   20261020
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        784,000.000           1,049,133.120
                   20470220
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        240,000.000            378,652.800
                   20861102
                   Austria    Government      Bond
                                        900,000.000            917,127.000
                   20230715
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                        780,000.000            832,969.800
                   20270420
                   2.1%   Austria    Government      Bond
                                        490,000.000           1,009,978.200
                   21170920
                   Austria    Government      Bond
                                        400,000.000            405,584.000
                   20220920
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        900,000.000            982,485.000
                   20280220
                                270/367


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                        980,000.000           1,054,960.200
                   20290220
                   Austria    Government      Bond
                                        800,000.000            819,816.000
                   20240715
                   Austria    Government      Bond
                                        680,000.000            700,393.200
                   20300220
                   Austria    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,017,520.000
                   20230420
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        700,000.000            802,998.000
                   20510320
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,699,000.000            1,813,835.410
                   20250622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                       1,074,000.000            1,207,809.660
                   20310622
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                        758,000.000            981,685.800
                   20380622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                       1,283,000.000            1,397,084.360
                   20260622
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                       1,244,000.000            1,600,866.280
                   20470622
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                        640,000.000           1,039,705.600
                   20660622
                   0.2%   Belgium    Government      Bond
                                        490,000.000            503,122.200
                   20231022
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,400,000.000            1,519,112.000
                   20270622
                   0.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,050,000.000            1,098,835.500
                   20241022
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        780,000.000           1,218,812.400
                   20570622
                   1.45%   Belgium    Government      Bond
                                        400,000.000            484,572.000
                   20370622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,340,000.000            1,464,137.600
                   20280622
                   1.25%   Belgium    Government      Bond
                                        850,000.000            992,638.500
                   20330422
                   0.9%   Belgium    Government      Bond
                                       1,500,000.000            1,659,420.000
                   20290622
                   1.7%   Belgium    Government      Bond
                                        600,000.000            798,894.000
                   20500622
                                271/367


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.1%   Belgium    Government      Bond
                                       1,220,000.000            1,258,003.000
                   20300622
                   0.4%   Belgium    Government      Bond
                                        660,000.000            671,853.600
                   20400622
                   Belgium    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,235,148.000
                   20271022
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        974,000.000           1,203,620.500
                   20240104
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,167,000.000            1,752,227.160
                   20270704
                   5.625%    GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,362,000.000            2,004,768.660
                   20280104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        950,000.000           1,360,447.500
                   20280704
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        951,000.000           1,572,611.640
                   20300104
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,448,000.000            5,650,375.520
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,405,000.000            2,430,832.650
                   20340704
                   4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,571,000.000            6,144,905.380
                   20370104
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,325,000.000            2,476,915.250
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,439,000.000            2,896,606.270
                   20400704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,874,000.000            5,076,748.560
                   20420704
                   2.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,415,000.000            1,456,360.450
                   20210904
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,807,000.000            1,873,443.390
                   20220104
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,222,000.000            2,322,745.480
                   20220704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,508,000.000            4,113,621.600
                   20440704
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,644,000.000            1,717,536.120
                   20220904
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,410,000.000            1,488,283.200
                   20230215
                                272/367


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,817,000.000            1,927,600.790
                   20230515
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,599,000.000            1,729,302.510
                   20230815
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,561,000.000            1,697,197.250
                   20240215
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,979,000.000            5,010,082.200
                   20460815
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,594,000.000            1,727,656.900
                   20240515
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,042,000.000            4,323,363.620
                   20240815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,194,000.000            2,315,942.520
                   20250215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,134,000.000            2,318,740.380
                   20250815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,368,000.000            2,526,632.320
                   20260215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,420,000.000            2,521,906.200
                   20260815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       6,200,000.000            6,578,696.000
                   20270215
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,488,876.000
                   20270815
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,070,000.000            2,832,588.000
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,063,704.000
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,400,000.000            4,706,768.000
                   20280815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,358,840.000
                   20290215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,151,170.000
                   20290815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,770,055.000
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,836,957.500
                   20300215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,249,296.000
                   20350515
                                273/367


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,091,060.000
                   20271115
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            734,202.000
                   20300815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            503,405.000
                   20210910
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            807,168.000
                   20211210
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            303,129.000
                   20220311
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            101,242.000
                   20220610
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,410,472.000
                   20211008
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,160,000.000            1,173,038.400
                   20220408
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,131,458.000
                   20221007
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       5,730,000.000            5,840,646.300
                   20230414
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,944,479.000
                   20231013
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,920,000.000            1,971,744.000
                   20240405
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,751,493.000
                   20241018
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,480,136.000
                   20250411
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            310,902.000
                   20251010
                   8.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,985,000.000            2,468,724.650
                   20230425
                   6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,025,000.000            4,065,479.000
                   20251025
                   5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,323,000.000            5,021,185.920
                   20290425
                   5.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,927,000.000            5,031,922.780
                   20321025
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,659,000.000            4,510,940.320
                   20350425
                                274/367


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,764,000.000            3,700,113.480
                   20550425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,374,000.000            4,014,671.400
                   20381025
                   4.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,097,000.000            4,731,543.360
                   20231025
                   4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,764,000.000            6,989,672.720
                   20410425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,487,000.000            3,287,994.920
                   20600425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,146,000.000            3,873,260.820
                   20260425
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,150,000.000            4,333,056.500
                   20211025
                   3%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,630,000.000            3,845,767.200
                   20220425
                   2.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,199,000.000            6,402,308.550
                   20271025
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,694,000.000            3,924,136.200
                   20221025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,588,000.000            4,351,023.240
                   20450525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,347,000.000            3,565,994.210
                   20230525
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,086,000.000            5,634,830.260
                   20240525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,387,000.000            5,566,664.300
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,899,000.000            4,292,292.130
                   20241125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,492,000.000            3,673,164.960
                   20250525
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,101,000.000            3,357,173.610
                   20251125
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,420,000.000            5,217,235.400
                   20310525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,287,000.000            3,481,984.840
                   20260525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,169,000.000            3,737,518.600
                   20360525
                                275/367


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,287,000.000            1,880,808.930
                   20660525
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,800,000.000            3,975,446.000
                   20261125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,000,000.000            4,044,360.000
                   20220525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,170,000.000            2,797,021.500
                   20390625
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,735,138.000
                   20270525
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            3,242,816.000
                   20480525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,439,336.000
                   20230325
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,400,000.000            4,788,652.000
                   20280525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,950,000.000            4,627,899.000
                   20340525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,650,000.000            3,981,639.000
                   20281125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,475,106.000
                   20240325
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,413,034.000
                   20220225
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,750,000.000            3,529,212.500
                   20500525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,250,000.000            5,621,647.500
                   20290525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,130,000.000            3,213,633.600
                   20250325
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,800,000.000            2,866,584.000
                   20291125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,437,872.000
                   20230225
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,370,000.000            1,458,789.700
                   20520525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,085,110.000
                   20260225
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,046,520.000
                   20400525
                                276/367


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,036,420.000
                   20301125
                   7.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        548,000.000            654,936.720
                   BOND   20230115
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,139,000.000            1,651,880.310
                   BOND   20280115
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,485,000.000            2,514,951.450
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        791,000.000            874,450.500
                   BOND   20230115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,779,000.000            3,252,776.970
                   BOND   20420115
                   2.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,438,000.000            1,516,529.180
                   BOND   20220715
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,168,000.000            1,577,769.440
                   BOND   20330115
                   1.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,385,000.000            1,482,060.800
                   BOND   20230715
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,579,000.000            2,740,543.980
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,514,000.000            1,672,258.420
                   BOND   20240715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,791,000.000            1,869,732.360
                   BOND   20250715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,638,000.000            1,745,092.440
                   BOND   20260715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,210,668.000
                   20220115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,307,196.000
                   BOND   20270715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,431,374.000
                   20240115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,150,000.000            1,264,310.000
                   BOND   20280715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,273,788.000
                   BOND   20290715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        600,000.000            669,072.000
                   BOND   20400115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,969,844.000
                   20300715
                                277/367


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            828,480.000
                   20270115
                   9%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,106,000.000            1,414,773.080
                   20231101
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,110,000.000            1,552,557.000
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,392,000.000            3,334,782.880
                   20271101
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,814,000.000            1,977,894.900
                   20241201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,509,000.000            1,926,208.320
                   20460901
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,629,000.000            1,667,167.470
                   20220415
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,487,000.000            2,611,399.740
                   20250601
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,765,000.000            1,859,462.800
                   20320301
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,891,000.000            2,038,138.710
                   20251201
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,504,000.000            1,549,526.080
                   20220915
                   2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,610,000.000            1,875,617.800
                   20470301
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,359,000.000            1,390,596.750
                   20230315
                   1.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,786,000.000            1,889,784.460
                   20260601
                   2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,324,000.000            2,584,845.760
                   20360901
                   1.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,068,000.000            1,108,989.840
                   20261201
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,576,892.500
                   20231015
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,358,000.000            1,366,596.140
                   20211101
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        968,000.000           1,141,610.800
                   20670301
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,706,910.000
                   20330901
                                278/367


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,510,000.000            1,658,704.800
                   20270601
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,377,805.000
                   20240515
                   1.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,750,000.000            2,806,760.000
                   20220401
                   3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,850,000.000            2,451,435.000
                   20480301
                   2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            2,938,086.000
                   20270801
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,732,215.000
                   20220801
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,676,240.000
                   20241115
                   2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,571,180.000
                   20380901
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,282,385.000
                   20280201
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,943,662.000
                   20230301
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,362,062.000
                   20250515
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,788,312.500
                   20281201
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,500,492.000
                   20231001
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,709,402.000
                   20251115
                   2.3%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,233,240.000
                   20211015
                   3.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,270,000.000            1,592,199.000
                   20350301
                   3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000            1,771,312.500
                   20490901
                   1%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,581,744.000
                   20220715
                   3%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,235,939.000
                   20290801
                   1.75%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,324,014.000
                   20240701
                                279/367


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,279,655.000
                   20260715
                   3.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000            1,535,837.500
                   20400301
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,962,453.000
                   20300401
                   0.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        740,000.000            740,902.800
                   20230115
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,299,519.000
                   20250201
                   0.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,350,000.000            2,377,636.000
                   20270115
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,328,604.000
                   20500901
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,503,405.000
                   20360301
                   0.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,031,260.000
                   20230615
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,452,375.000
                   20250701
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            1,987,900.000
                   20300801
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,532,552.000
                   20301201
                   0.3%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,307,293.000
                   20230815
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            202,324.000
                   20270915
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,754,000.000            3,791,101.320
                   Del  Tesoro    20291101
                   6%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,849,000.000            4,237,716.560
                   Tesoro    20310501
                   5.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,805,000.000            2,730,224.950
                   Del  Tesoro    20330201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,298,000.000            3,347,335.740
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,740,000.000            3,707,357.000
                   Tesoro    20370201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,044,000.000            3,153,483.200
                   Tesoro    20390801
                                280/367


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,251,000.000            2,556,798.350
                   Del  Tesoro    20230801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,118,000.000            2,552,105.280
                   Tesoro    20250301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,243,000.000            3,484,590.220
                   Tesoro    20400901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,070,000.000            2,508,550.200
                   Del  Tesoro    20260301
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,281,000.000            2,392,586.520
                   Del  Tesoro    20210901
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,012,000.000            2,166,219.800
                   Tesoro    20220301
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,657,000.000            2,950,678.210
                   Del  Tesoro    20220901
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,960,000.000            2,191,848.400
                   Del  Tesoro    20221101
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,410,000.000            3,134,759.300
                   Del  Tesoro    20280901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,894,000.000            2,117,738.220
                   Del  Tesoro    20230501
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,813,000.000            2,827,935.530
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,194,000.000            2,521,805.540
                   Del  Tesoro    20240301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,201,000.000            2,500,578.110
                   Del  Tesoro    20240901
                   3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,838,000.000            3,484,836.960
                   Del  Tesoro    20300301
                   2.15%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,593,000.000            1,640,503.260
                   Del  Tesoro    20211215
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,706,000.000            2,476,787.860
                   20280328
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                       2,104,000.000            3,620,331.760
                   20350328
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                        877,000.000            941,003.460
                   20220328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,604,000.000            2,857,782.640
                   20410328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,446,000.000            1,520,411.160
                   20210928
                                281/367


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,001,000.000            1,285,163.880
                   20260328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,316,000.000            1,450,258.320
                   20220928
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                        780,000.000           1,153,284.600
                   20320328
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,338,000.000            1,447,421.640
                   20230622
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                        843,000.000           1,505,387.250
                   20450622
                   2.6%   Belgium    Government      Bond
                                       1,505,000.000            1,691,484.550
                   20240622
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                        747,000.000           1,055,227.140
                   20340622
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                       1,031,000.000            1,310,411.310
                   3.9%   IRISH   TREASURY     20230320
                                        624,000.000            696,096.960
                   3.4%   IRISH   TREASURY     20240318
                                        607,000.000            693,285.050
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                        961,000.000           1,202,816.430
                   0.8%   IRISH   TREASURY     20220315
                                        516,000.000            526,959.840
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                        881,000.000           1,220,625.500
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                       1,073,000.000            1,163,754.340
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                        550,000.000            687,753.000
                   IRISH   TREASURY     20221018
                                        350,000.000            354,441.500
                   0.9%   IRISH   TREASURY     20280515
                                        800,000.000            875,448.000
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515
                                        550,000.000            641,547.500
                   1.35%   IRISH   TREASURY     20310318
                                        450,000.000            519,727.500
                   1.1%   IRISH   TREASURY     20290515
                                       1,200,000.000            1,340,520.000
                   1.5%   IRISH   TREASURY     20500515
                                        500,000.000            638,740.000
                   0.4%   IRISH   TREASURY     20350515
                                        250,000.000            260,570.000
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20270515
                                        800,000.000            830,560.000
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20301018
                                        500,000.000            516,685.000
                   6.25%   Austria    Government      Bond
                                        825,000.000           1,213,360.500
                   20270715
                   3.5%   Austria    Government      Bond
                                       1,337,000.000            1,393,782.390
                   20210915
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                       1,673,000.000            2,834,563.900
                   20370315
                   4.85%   Austria    Government      Bond
                                        875,000.000           1,144,333.750
                   20260315
                                282/367


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.65%   Austria    Government      Bond
                                        797,000.000            853,116.770
                   20220420
                   3.4%   Austria    Government      Bond
                                        872,000.000            951,395.600
                   20221122
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                        338,000.000            793,414.440
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                        623,000.000           1,069,834.290
                   20440620
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                        959,000.000           1,032,037.440
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                        771,000.000           1,038,922.500
                   20340523
                   1.65%   Austria    Government      Bond
                                        932,000.000           1,022,208.280
                   20241021
                   4%  Finland    Government      Bond
                                        667,000.000            819,209.400
                   20250704
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                        389,000.000            487,700.970
                   20280704
                   1.625%    Finland    Government
                                        312,000.000            326,536.080
                   Bond   20220915
                   1.5%   Finland    Government      Bond
                                        446,000.000            471,288.200
                   20230415
                   2.625%    Finland    Government
                                        407,000.000            635,847.960
                   Bond   20420704
                   2%  Finland    Government      Bond
                                        529,000.000            580,476.990
                   20240415
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,652,000.000            3,943,656.600
                   20290131
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,045,000.000            2,222,874.100
                   20250430
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,052,000.000            2,381,592.240
                   20300730
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,192,000.000            2,460,169.280
                   20251031
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,733,000.000            3,059,238.210
                   20260430
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,952,000.000            2,771,898.560
                   20461031
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000            2,122,512.500
                   20660730
                                283/367


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,030,000.000            2,206,122.800
                   20261031
                   0.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,080,000.000            2,110,160.000
                   20220430
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,096,194.000
                   20270430
                   2.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,698,520.000
                   20330730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,050,000.000            2,256,763.000
                   20271031
                   0.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,631,696.000
                   20221031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,090,950.000
                   20280430
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,799,915.000
                   20481031
                   0.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,452,968.000
                   20230730
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,093,819.000
                   20280730
                   0.05%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,710,438.000
                   20211031
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,600,000.000            2,880,020.000
                   20290430
                   1.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,650,000.000            1,928,239.500
                   20350730
                   0.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,353,866.000
                   20240730
                   0.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,963,365.000
                   20291031
                   0.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,360,000.000            1,388,396.800
                   20300430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,460,000.000            2,486,592.600
                   20230430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,517,475.000
                   20250131
                   1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,153,200.000
                   20501031
                   0.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,529,648.000
                   20270730
                                284/367


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,900,000.000            3,160,333.000
                   20301031
                   1.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            947,097.000
                   20401031
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,979,000.000            3,200,102.370
                   20320730
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,854,000.000            2,863,669.860
                   20370131
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,158,000.000            3,764,782.060
                   20400730
                   4.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,682,000.000            1,979,915.840
                   20240131
                   4.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,873,000.000            3,235,101.790
                   20410730
                   4.65%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,189,000.000            2,715,782.850
                   20250730
                   5.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,965,000.000            2,665,856.550
                   20260730
                   5.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,978,000.000            2,153,844.200
                   20220131
                   5.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,958,000.000            2,233,412.280
                   20230131
                   4.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,901,000.000            2,190,085.070
                   20231031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,770,000.000            2,488,407.600
                   20281031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,299,000.000            2,456,227.140
                   20441031
                   3.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,970,000.000            2,270,878.100
                   20240430
                   2.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,097,000.000            2,366,149.950
                   20241031
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                  678,888,151.130
                                                 (85,451,651,582)
     国債証券　合計                                             207,276,345,009
                                                 [207,276,345,009]
     合計                                             207,276,345,009
                                                 [207,276,345,009]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

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         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入債券       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               国債証券           249  銘柄        100%       43.8%
           イギリス・ポンド               国債証券           47 銘柄        100%        6.7%
           イスラエル・シュケル               国債証券           15 銘柄        100%        0.4%
           オーストラリア・ドル               国債証券           26 銘柄        100%        2.5%
           カナダ・ドル               国債証券           32 銘柄        100%        2.0%
           シンガポール・ドル               国債証券           19 銘柄        100%        0.4%
           スウェーデン・クローナ               国債証券            8 銘柄        100%        0.3%
           デンマーク・クローネ               国債証券            7 銘柄        100%        0.5%
           ノルウェー・クローネ               国債証券            8 銘柄        100%        0.2%
           ポーランド・ズロチ               国債証券           16 銘柄        100%        0.7%
           マレーシア・リンギット               国債証券           36 銘柄        100%        0.5%
           メキシコ・ペソ               国債証券           15 銘柄        100%        0.8%
           ユーロ               国債証券           326  銘柄        100%       41.2%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2019  年 9 月 9 日現在        2020  年 9 月 7 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       179,782,730              163,343,622
        金銭信託
                                         5,562,269              27,085,007
        コール・ローン
                                       112,848,380              158,360,534
        国債証券
                                      13,293,383,939              16,082,945,127
        派生商品評価勘定
                                         3,173,630              1,870,918
                                286/367


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        未収利息
                                       179,582,805              205,790,810
        前払費用
                                        17,909,951              23,733,989
        流動資産合計
                                      13,792,243,704              16,663,130,007
      資産合計
                                      13,792,243,704              16,663,130,007
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                             －          2,373,372
        未払金
                                        92,941,055              29,036,624
        未払解約金
                                         1,153,226              7,612,716
        その他未払費用
                                             －              168
        流動負債合計
                                        94,094,281              39,022,880
      負債合計
                                        94,094,281              39,022,880
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       10,015,179,396              12,256,994,427
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      3,682,970,027              4,367,112,700
        元本等合計
                                      13,698,149,423              16,624,107,127
      純資産合計
                                      13,698,149,423              16,624,107,127
     負債純資産合計                                13,792,243,704              16,663,130,007
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2019  年 9 月 10 日
            区　分
                                     至　  2020  年 9 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                                287/367


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     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引
       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2019  年 9 月 9 日現在           2020  年 9 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2018  年 9 月 8 日           2019  年 9 月 10 日
          期首元本額                        7,543,379,126        円         10,015,179,396        円
          期中追加設定元本額                        2,912,481,879        円          3,334,908,979        円
          期中一部解約元本額                         440,681,609       円          1,093,093,948        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          新興国債券インデックスファ                          17,127,669      円           63,982,469      円
          ンド（    FOFs  用）（適格機関投
          資家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             208,931,970       円           258,222,119       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップオンラ                         407,678,668       円           358,926,042       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
                                288/367


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          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  新興国債券イン                    56,456,104      円           55,788,261      円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       新興国債券イン                  2,328,868,726        円          2,957,472,086        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,410,629,846        円          2,065,719,756        円
          ＤＣダイワ新興国債券イン                        5,371,446,714        円          6,282,460,991        円
          デックスファンド
          ダイワ・インデックスセレク                         179,795,307       円           174,895,312       円
          ト  新興国債券
          ダイワ・ノーロード           新興国               34,244,392      円           39,527,391      円
          債券ファンド
       計                           10,015,179,396        円         12,256,994,427        円
     2.     期末日における受益権の総数                        10,015,179,396        口         12,256,994,427        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2019  年 9 月 10 日
            区　分
                                      至　  2020  年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
                                289/367


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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項


            区　分                         2020  年 9 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2019  年 9 月 9 日現在              2020  年 9 月 7 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                             143,130,090                     8,997,064
     合計                             143,130,090                     8,997,064
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 7 月 6
               日から    2019  年 9 月 9 日まで、及び       2020  年 7 月 7 日から    2020  年 9 月 7 日まで）を指しておりま
               す。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2019  年 9 月 9 日 現在                 2020  年 9 月 7 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

                                290/367


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     売　建             －   －       －      －    18,611,845       －    18,611,250         595
     アメリカ・ドル             －   －       －      －    18,611,845       －    18,611,250         595

     買　建          99,423,370       －   102,597,000       3,173,630      222,522,605        －   222,019,556       △ 503,049

     インドネシア・         15,160,000       －    15,200,000        40,000         －   －       －      －

     ルピア
     トルコ・リラ         16,257,770       －    16,677,000       419,230          －   －       －      －
     ハンガリー・             －   －       －      －    14,797,443       －    14,363,216      △ 434,227
     フォリント
     ポーランド・ズ             －   －       －      －    92,419,197       －    90,706,880     △ 1,712,317
     ロチ
     メキシコ・ペソ         68,005,600       －    70,720,000       2,714,400       75,598,601       －    77,239,080      1,640,479
     ルーマニア・レ             －   －       －      －    30,029,068       －    29,802,240      △ 226,828
     イ
     南アフリカ・ラ             －   －       －      －    9,678,296       －    9,908,140       229,844
     ンド
     合計          99,423,370       －   102,597,000       3,173,630      241,134,450        －   240,630,806       △ 502,454

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                            2019  年 9 月 9 日現在             2020  年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.3677    円               1.3563    円
                                291/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (13,677    円 )             (13,563    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
          インドネシア・
     国債証券                               インドネシア・ルピア            インドネシア・ルピア
          ルピア
                   8.25%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     8,250,000,000.000            8,809,515,000.000
                   20360515
                   8.75%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     6,000,000,000.000            6,692,880,000.000
                   20310515
                   7.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     5,500,000,000.000            5,583,490,000.000
                   20320815
                   7.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     7,300,000,000.000            7,320,440,000.000
                   20380515
                   8.125%    Indonesia     Treasury
                                    10,000,000,000.000            10,943,400,000.000
                   Bond   20240515
                   8.375%    Indonesia     Treasury
                                     5,000,000,000.000            5,403,350,000.000
                   Bond   20390415
                   8.25%   Indonesia     Treasury     Bond
                                    12,000,000,000.000            13,101,840,000.000
                   20290515
                   7%  Indonesia     Treasury     Bond
                                    14,300,000,000.000            14,410,110,000.000
                   20300915
                   6.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                    12,500,000,000.000            13,018,375,000.000
                   20250615
                   7.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     6,100,000,000.000            6,154,839,000.000
                   20350615
                   11%  Indonesia     Treasury     Bond
                                     3,600,000,000.000            4,409,568,000.000
                   20250915
                   10.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     2,180,000,000.000            2,733,131,400.000
                   20300815
                   9.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     2,970,000,000.000            3,467,534,400.000
                   20310715
                   8.375%    Indonesia     Treasury
                                    12,824,000,000.000            14,386,476,160.000
                   Bond   20260915
                                292/367


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                   8.25%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     4,750,000,000.000            5,100,787,500.000
                   20320615
                   7%  Indonesia     Treasury     Bond
                                    10,330,000,000.000            10,693,616,000.000
                   20270515
                   7%  Indonesia     Treasury     Bond
                                    11,060,000,000.000            11,548,299,000.000
                   20220515
                   5.625%    Indonesia     Treasury
                                    10,910,000,000.000            11,165,403,100.000
                   Bond   20230515
                   6.125%    Indonesia     Treasury
                                    11,450,000,000.000            11,062,303,000.000
                   Bond   20280515
                   6.625%    Indonesia     Treasury
                                     7,075,000,000.000            6,761,294,500.000
                   Bond   20330515
                   8.375%    Indonesia     Treasury
                                    12,520,000,000.000            13,536,999,600.000
                   Bond   20340315
                   8.375%    Indonesia     Treasury
                                    13,150,000,000.000            14,424,892,500.000
                   Bond   20240315
                   9%  Indonesia     Treasury     Bond
                                    11,120,000,000.000            12,630,874,400.000
                   20290315
          インドネシア・ルピア　小計                                     インドネシア・ルピア
                                                213,359,418,560.000
                                                  (1,536,187,813)
          ウルグアイ・ペ
                                     ウルグアイ・ペソ            ウルグアイ・ペソ
          ソ
                   9.875%    Uruguay    Government
                                       5,300,000.000            5,485,500.000
                   International       Bond   20220620
                   8.5%   Uruguay    Government
                                       2,800,000.000            2,891,000.000
                   International       Bond   20280315
          ウルグアイ・ペソ　小計                                       ウルグアイ・ペソ
                                                   8,376,500.000
                                                   (21,025,015)
          オフショア・人
                                    オフショア・人民元            オフショア・人民元
          民元
                   3.29%   China   Government      Bond
                                       4,300,000.000            4,351,815.000
                   20231018
                   3.22%   China   Government      Bond
                                       4,200,000.000            4,233,516.000
                   20251206
                   3.25%   China   Government      Bond
                                       4,800,000.000            4,845,648.000
                   20281122
                   3.19%   China   Government      Bond
                                       6,700,000.000            6,747,168.000
                   20240411
                                293/367


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                   3.29%   China   Government      Bond
                                       5,400,000.000            5,457,240.000
                   20290523
                   3.25%   China   Government      Bond
                                       6,800,000.000            6,846,104.000
                   20260606
                   3.12%   China   Government      Bond
                                       7,000,000.000            6,987,400.000
                   20261205
                   3.13%   China   Government      Bond
                                       4,500,000.000            4,495,005.000
                   20291121
                   2.94%   China   Government      Bond
                                       4,500,000.000            4,478,940.000
                   20241017
                   2.85%   China   Government      Bond
                                       1,600,000.000            1,565,440.000
                   20270604
                   2.68%   China   Government      Bond
                                       6,300,000.000            6,070,554.000
                   20300521
                   1.99%   China   Government      Bond
                                       6,000,000.000            5,725,320.000
                   20250409
                   2.36%   China   Government      Bond
                                       1,500,000.000            1,475,490.000
                   20230702
          オフショア・人民元　小計                                      オフショア・人民元
                                                  63,279,640.000
                                                   (984,631,198)
          コロンビア・ペ
                                     コロンビア・ペソ            コロンビア・ペソ
          ソ
                   9.85%   Colombia     Government
                                      90,000,000.000           116,721,000.000
                   International       Bond   20270628
                   4.375%    Colombia     Government
                                      45,000,000.000            45,733,500.000
                   International       Bond   20230321
                   7%  Colombian     TES  20220504
                                     4,335,000,000.000            4,636,976,100.000
                   10%  Colombian     TES  20240724
                                     3,650,000,000.000            4,482,273,000.000
                   6%  Colombian     TES  20280428
                                     5,090,000,000.000            5,420,850,000.000
                   7.5%   Colombian     TES  20260826
                                     4,310,000,000.000            4,982,575,500.000
                   7.75%   Colombian     TES  20300918
                                     2,700,000,000.000            3,174,255,000.000
                   7%  Colombian     TES  20320630
                                     3,000,000,000.000            3,293,880,000.000
                   6.25%   Colombian     TES  20251126
                                     2,300,000,000.000            2,521,122,000.000
                   7.25%   Colombian     TES  20341018
                                     2,200,000,000.000            2,407,064,000.000
                   5.75%   Colombian     TES  20271103
                                     1,050,000,000.000            1,107,130,500.000
          コロンビア・ペソ　小計                                       コロンビア・ペソ
                                                32,188,580,600.000
                                                   (920,593,406)
          タイ・バーツ                             タイ・バーツ            タイ・バーツ
                                294/367


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                   4.875%    Thailand     Government
                                      26,050,000.000            33,545,106.000
                   Bond   20290622
                   3.625%    Thailand     Government
                                      23,300,000.000            25,244,851.000
                   Bond   20230616
                   3.85%   Thailand     Government
                                      22,610,000.000            26,016,648.700
                   Bond   20251212
                   3.65%   Thailand     Government
                                      30,600,000.000            31,828,896.000
                   Bond   20211217
                   3.65%   Thailand     Government
                                      22,700,000.000            27,403,440.000
                   Bond   20310620
                   1.875%    Thailand     Government
                                      17,200,000.000            17,615,380.000
                   Bond   20220617
                   3.4%   Thailand     Government      Bond
                                      20,100,000.000            24,568,632.000
                   20360617
                   2.125%    Thailand     Government
                                      29,600,000.000            31,539,984.000
                   Bond   20261217
                   2%  Thailand     Government      Bond
                                      24,000,000.000            24,777,120.000
                   20221217
                   3.775%    Thailand     Government
                                      29,000,000.000            35,827,470.000
                   Bond   20320625
                   2.875%    Thailand     Government
                                      24,900,000.000            28,577,232.000
                   Bond   20460617
                   2.4%   Thailand     Government      Bond
                                      22,000,000.000            23,257,080.000
                   20231217
                   2.875%    Thailand     Government
                                      20,000,000.000            22,479,600.000
                   Bond   20281217
                   3.3%   Thailand     Government      Bond
                                      21,000,000.000            24,938,760.000
                   20380617
                   1.45%   Thailand     Government
                                      30,000,000.000            30,807,300.000
                   Bond   20241217
                   1.6%   Thailand     Government      Bond
                                       9,000,000.000            9,141,930.000
                   20291217
                   1.6%   Thailand     Government      Bond
                                      12,000,000.000            11,931,120.000
                   20350617
          タイ・バーツ　小計                                         タイ・バーツ
                                                  429,500,549.700
                                                  (1,451,711,858)
          チェコ・コルナ                            チェコ・コルナ            チェコ・コルナ
                   2.5%   Czech   Republic
                                      12,600,000.000            14,064,120.000
                   Government      Bond   20280825
                                295/367


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                   5.7%   Czech   Republic
                                       8,600,000.000           10,311,400.000
                   Government      Bond   20240525
                   4.7%   Czech   Republic
                                      10,200,000.000            11,157,780.000
                   Government      Bond   20220912
                   2.4%   Czech   Republic
                                      16,100,000.000            17,491,845.000
                   Government      Bond   20250917
                   1%  Czech   Republic     Government
                                      17,900,000.000            18,125,719.000
                   Bond   20260626
                   0.95%   Czech   Republic
                                      12,000,000.000            11,858,160.000
                   Government      Bond   20300515
                   0.45%   Czech   Republic
                                       9,900,000.000            9,912,276.000
                   Government      Bond   20231025
                   0.25%   Czech   Republic
                                      13,000,000.000            12,481,040.000
                   Government      Bond   20270210
                   2.75%   Czech   Republic
                                      12,000,000.000            13,767,840.000
                   Government      Bond   20290723
                   2%  Czech   Republic     Government
                                      20,000,000.000            22,068,000.000
                   Bond   20331013
                   1.2%   Czech   Republic
                                      10,000,000.000            10,135,000.000
                   Government      Bond   20310313
          チェコ・コルナ　小計                                        チェコ・コルナ
                                                  151,373,180.000
                                                   (719,022,605)
          チリ・ペソ                              チリ・ペソ            チリ・ペソ
                   4.5%   BONOS   TESORERIA     PESOS
                                      550,000,000.000            636,735,000.000
                   20260301
                   5%  BONOS   TESORERIA     PESOS
                                      570,000,000.000            711,360,000.000
                   20350301
                   6%  BONOS   TESORERIA     PESOS
                                      410,000,000.000            596,070,300.000
                   20430101
                   4.7%   BONOS   TESORERIA     PESOS
                                      410,000,000.000            489,277,600.000
                   20300901
                   4%  BONOS   TESORERIA     PESOS
                                      250,000,000.000            272,112,500.000
                   20230301
                   2.5%   BONOS   TESORERIA     PESOS
                                      650,000,000.000            684,794,500.000
                   20250301
          チリ・ペソ　小計                                          チリ・ペソ
                                                 3,390,349,900.000
                                                   (466,512,147)
          トルコ・リラ                             トルコ・リラ            トルコ・リラ
                                296/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   9.5%   Turkey    Government      Bond
                                       1,660,000.000            1,587,972.600
                   20220112
                   8.5%   Turkey    Government      Bond
                                        790,000.000            729,881.000
                   20220914
                   7.1%   Turkey    Government      Bond
                                       2,780,000.000            2,441,118.000
                   20230308
                   10.4%   Turkey    Government      Bond
                                        680,000.000            628,857.200
                   20240320
                   9%  Turkey    Government      Bond
                                       1,630,000.000            1,426,282.600
                   20240724
                   8%  Turkey    Government      Bond
                                       2,690,000.000            2,225,921.200
                   20250312
                   10.6%   Turkey    Government      Bond
                                       2,570,000.000            2,326,338.300
                   20260211
                   9.2%   Turkey    Government      Bond
                                       2,010,000.000            1,942,343.400
                   20210922
                   11%  Turkey    Government      Bond
                                       2,400,000.000            2,336,400.000
                   20220302
                   11%  Turkey    Government      Bond
                                       2,970,000.000            2,678,643.000
                   20270224
                   10.7%   Turkey    Government      Bond
                                       1,900,000.000            1,827,097.000
                   20220817
                   10.5%   Turkey    Government      Bond
                                       1,700,000.000            1,480,428.000
                   20270811
                   12.2%   Turkey    Government      Bond
                                       1,400,000.000            1,373,974.000
                   20230118
                   12.4%   Turkey    Government      Bond
                                       2,000,000.000            1,906,740.000
                   20280308
                   16.2%   Turkey    Government      Bond
                                       1,400,000.000            1,501,346.000
                   20230614
          トルコ・リラ　小計                                         トルコ・リラ
                                                  26,413,342.300
                                                   (377,974,928)
          ドミニカ・ペソ                            ドミニカ・ペソ            ドミニカ・ペソ
                   9.75%   Dominican     Republic
                                      11,000,000.000            11,275,000.000
                   International       Bond   20260605
          ドミニカ・ペソ　小計                                        ドミニカ・ペソ
                                                  11,275,000.000
                                                   (20,520,500)
          ハンガリー・
                                  ハンガリー・フォリント            ハンガリー・フォリント
          フォリント
                                297/367


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                   3%  Hungary    Government      Bond
                                      98,500,000.000           104,961,600.000
                   20240626
                   3%  Hungary    Government      Bond
                                      170,000,000.000            183,224,300.000
                   20271027
                   2.5%   Hungary    Government      Bond
                                      89,000,000.000            91,121,760.000
                   20211027
                   1.75%   Hungary    Government      Bond
                                      140,000,000.000            142,783,200.000
                   20221026
                   2.75%   Hungary    Government      Bond
                                      130,000,000.000            138,032,700.000
                   20261222
                   6.75%   Hungary    Government      Bond
                                      88,000,000.000           119,636,000.000
                   20281022
                   3%  Hungary    Government      Bond
                                      145,000,000.000            155,122,450.000
                   20300821
                   2.5%   Hungary    Government      Bond
                                      160,000,000.000            168,241,600.000
                   20241024
                   3.25%   Hungary    Government      Bond
                                      65,000,000.000            70,928,000.000
                   20311022
                   1.5%   Hungary    Government      Bond
                                      40,000,000.000            40,438,800.000
                   20230823
                   6%  Hungary    Government      Bond
                                      131,800,000.000            152,044,480.000
                   20231124
                   7%  Hungary    Government      Bond
                                      125,000,000.000            139,431,250.000
                   20220624
                   5.5%   Hungary    Government      Bond
                                      142,500,000.000            169,988,250.000
                   20250624
          ハンガリー・フォリント　小計                                    ハンガリー・フォリント
                                                 1,675,954,390.000
                                                   (585,578,464)
          フィリピン・ペ
                                     フィリピン・ペソ            フィリピン・ペソ
          ソ
                   6.25%   Philippine      Government
                                      10,000,000.000            12,834,800.000
                   International       Bond   20360114
          フィリピン・ペソ　小計                                       フィリピン・ペソ
                                                  12,834,800.000
                                                   (28,108,212)
          ブラジル・レア
                                     ブラジル・レアル            ブラジル・レアル
          ル
                   10%  Brazil    Notas   do  Tesouro
                                      13,310,000.000            15,014,079.300
                   Nacional     Serie   F 20230101
                                298/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   10%  Brazil    Notas   do  Tesouro
                                      10,690,000.000            12,436,211.500
                   Nacional     Serie   F 20250101
                   10%  Brazil    Notas   do  Tesouro
                                       7,250,000.000            8,546,590.000
                   Nacional     Serie   F 20270101
                   10%  Brazil    Notas   do  Tesouro
                                       4,300,000.000            5,154,195.000
                   Nacional     Serie   F 20290101
                   10%  Brazil    Notas   do  Tesouro
                                        500,000.000            607,755.000
                   Nacional     Serie   F 20310101
                   Brazil    Letras    do  Tesouro
                                       7,200,000.000            6,939,504.000
                   Nacional     20220101
                   Brazil    Letras    do  Tesouro
                                       6,100,000.000            5,734,793.000
                   Nacional     20220701
                   Brazil    Letras    do  Tesouro
                                      12,700,000.000            11,185,144.000
                   Nacional     20230701
                   Brazil    Letras    do  Tesouro
                                      11,600,000.000            9,825,316.000
                   Nacional     20240101
          ブラジル・レアル　小計                                       ブラジル・レアル
                                                  75,443,587.800
                                                  (1,513,398,372)
          ペルー・ソル                             ペルー・ソル            ペルー・ソル
                   5.7%   Peru   Government      Bond
                                        730,000.000            856,421.400
                   20240812
                   6.35%   Peru   Government      Bond
                                       1,970,000.000            2,391,422.400
                   20280812
                   6.15%   Peru   Government      Bond
                                       1,850,000.000            2,153,492.500
                   20320812
                   5.94%   Peru   Government      Bond
                                       1,900,000.000            2,245,648.000
                   20290212
                   5.4%   Peru   Government      Bond
                                       1,250,000.000            1,328,762.500
                   20340812
                   5.35%   Peru   Government      Bond
                                       1,400,000.000            1,397,382.000
                   20400812
                   8.2%   Peru   Government      Bond
                                       1,965,000.000            2,611,013.400
                   20260812
                   6.9%   Peru   Government      Bond
                                       2,065,000.000            2,471,164.850
                   20370812
                   6.95%   Peru   Government      Bond
                                       1,920,000.000            2,395,104.000
                   20310812
          ペルー・ソル　小計                                         ペルー・ソル
                                                  17,850,411.050
                                                   (538,011,389)
                                299/367

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ポーランド・ズ
                                    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                       3,610,000.000            4,026,196.900
                   20220923
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       3,740,000.000            4,073,121.800
                   20260725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       3,640,000.000            3,971,021.600
                   20270725
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,200,000.000            3,315,680.000
                   20220425
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       3,000,000.000            3,169,530.000
                   20230125
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       5,500,000.000            5,913,765.000
                   20240425
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       5,450,000.000            6,108,414.500
                   20291025
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                       1,820,000.000            1,938,263.600
                   20211025
                   4%  Poland    Government      Bond
                                       2,530,000.000            2,823,986.000
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       4,500,000.000            4,989,330.000
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,550,000.000            3,981,538.000
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                      ポーランド・ズロチ
                                                  44,310,847.400
                                                  (1,251,781,439)
          マレーシア・リ
                                  マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   3.948%    Malaysia     Government
                                       3,400,000.000            3,517,776.000
                   Investment      Issue   20220414
                   4.258%    Malaysia     Government
                                       1,800,000.000            2,016,972.000
                   Investment      Issue   20270726
                   4.094%    Malaysia     Government
                                       2,000,000.000            2,140,500.000
                   Investment      Issue   20231130
                   4.369%    Malaysia     Government
                                       1,700,000.000            1,926,049.000
                   Investment      Issue   20281031
                   4.13%   Malaysia     Government
                                       2,600,000.000            2,918,630.000
                   Investment      Issue   20290709
                   3.655%    Malaysia     Government
                                       1,700,000.000            1,810,908.000
                   Investment      Issue   20241015
                                300/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.726%    Malaysia     Government
                                       1,400,000.000            1,518,090.000
                   Investment      Issue   20260331
                   3.465%    Malaysia     Government
                                       1,500,000.000            1,622,130.000
                   Investment      Issue   20301015
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,350,000.000            2,555,695.500
                   20280615
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,740,000.000            1,878,573.600
                   20240715
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,850,000.000            2,018,257.500
                   20250915
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,400,000.000            1,477,028.000
                   20230817
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       3,000,000.000            3,293,340.000
                   20261130
                   3.62%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,229,304.000
                   20211130
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       3,020,000.000            3,257,583.400
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,120,000.000            2,337,427.200
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,600,000.000            3,135,288.000
                   20370407
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,400,000.000            1,469,650.000
                   20230420
                   3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,000,000.000            2,186,300.000
                   20260715
                   3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,150,000.000            2,374,460.000
                   20290815
                   3.478%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,100,000.000            1,157,838.000
                   20240614
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                  45,841,800.200
                                                  (1,175,383,757)
          メキシコ・ペソ                            メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                      18,900,000.000            19,422,585.000
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                      14,500,000.000            16,231,300.000
                   7.25%   Mexican    Bonos   20211209
                                      10,000,000.000            10,334,700.000
                   8%  Mexican    Bonos   20240905
                                      22,000,000.000            24,510,640.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                      22,750,000.000            25,015,672.500
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                      24,150,000.000            28,818,919.500
                                301/367


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                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                      30,230,000.000            33,667,755.600
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                       7,390,000.000            9,949,157.000
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                      30,730,000.000            36,461,145.000
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                      17,900,000.000            21,250,164.000
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                      17,950,000.000            20,411,304.000
                   6.5%   Mexican    Bonos   20220609
                                      31,450,000.000            32,497,914.000
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                      17,820,000.000            19,557,271.800
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                      10,430,000.000            11,810,932.000
          メキシコ・ペソ　小計                                        メキシコ・ペソ
                                                  309,939,460.400
                                                  (1,531,100,935)
          ルーマニア・レ
                                     ルーマニア・レイ            ルーマニア・レイ
          イ
                   5.85%   Romania    Government      Bond
                                       1,430,000.000            1,535,090.700
                   20230426
                   4.75%   Romania    Government      Bond
                                       1,150,000.000            1,221,357.500
                   20250224
                   5.8%   Romania    Government      Bond
                                       2,100,000.000            2,396,436.000
                   20270726
                   3.5%   Romania    Government      Bond
                                       1,090,000.000            1,105,074.700
                   20221219
                   3.25%   Romania    Government      Bond
                                       1,600,000.000            1,606,336.000
                   20240429
                   3.4%   Romania    Government      Bond
                                       1,700,000.000            1,715,045.000
                   20220308
                   4.25%   Romania    Government      Bond
                                       1,500,000.000            1,553,220.000
                   20230628
                   4%  Romania    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,014,940.000
                   20211027
                   5%  Romania    Government      Bond
                                       2,600,000.000            2,854,384.000
                   20290212
                   4.85%   Romania    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,079,220.000
                   20260422
                   3.65%   Romania    Government      Bond
                                       1,400,000.000            1,376,438.000
                   20310924
          ルーマニア・レイ　小計                                       ルーマニア・レイ
                                                  17,457,541.900
                                                   (452,674,062)
          ロシア・ルーブ
                                     ロシア・ルーブル            ロシア・ルーブル
          ル
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                   8.15%   Russian    Federal    Bond   -
                                      46,760,000.000            53,306,867.600
                   OFZ  20270203
                   7.6%   Russian    Federal    Bond   -
                                      32,910,000.000            34,781,262.600
                   OFZ  20220720
                   7%  Russian    Federal    Bond   - OFZ
                                      14,400,000.000            15,172,704.000
                   20230125
                   7.05%   Russian    Federal    Bond   -
                                      46,160,000.000            49,673,699.200
                   OFZ  20280119
                   7%  Russian    Federal    Bond   - OFZ
                                      24,300,000.000            25,806,357.000
                   20230816
                   8.5%   Russian    Federal    Bond   -
                                      31,000,000.000            36,813,120.000
                   OFZ  20310917
                   7.75%   Russian    Federal    Bond   -
                                      43,100,000.000            48,186,231.000
                   OFZ  20260916
                   7.4%   Russian    Federal    Bond   -
                                      59,000,000.000            62,572,450.000
                   OFZ  20221207
                   7.7%   Russian    Federal    Bond   -
                                      45,100,000.000            50,665,791.000
                   OFZ  20330323
                   7.1%   Russian    Federal    Bond   -
                                      35,600,000.000            38,225,856.000
                   OFZ  20241016
                   7%  Russian    Federal    Bond   - OFZ
                                      49,000,000.000            50,572,900.000
                   20211215
                   6.5%   Russian    Federal    Bond   -
                                      38,000,000.000            39,966,500.000
                   OFZ  20240228
                   7.25%   Russian    Federal    Bond   -
                                      45,000,000.000            48,847,500.000
                   OFZ  20340510
                   6.9%   Russian    Federal    Bond   -
                                      51,000,000.000            54,290,520.000
                   OFZ  20290523
                   7.95%   Russian    Federal    Bond   -
                                      51,000,000.000            57,400,500.000
                   OFZ  20261007
                   7.4%   Russian    Federal    Bond   -
                                      55,000,000.000            59,540,800.000
                   OFZ  20240717
                   7.15%   Russian    Federal    Bond   -
                                      50,000,000.000            54,072,500.000
                   OFZ  20251112
                   7.65%   Russian    Federal    Bond   -
                                      55,000,000.000            61,352,500.000
                   OFZ  20300410
                   7.7%   Russian    Federal    Bond   -
                                      38,000,000.000            43,479,980.000
                   OFZ  20390316
                   6%  Russian    Federal    Bond   - OFZ
                                      47,000,000.000            47,723,800.000
                   20271006
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          ロシア・ルーブル　小計                                       ロシア・ルーブル
                                                  932,451,838.400
                                                  (1,324,081,611)
          南アフリカ・ラ
                                    南アフリカ・ランド            南アフリカ・ランド
          ンド
                   10.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                      30,050,000.000            34,711,356.000
                   AFRICA    20261221
                   6.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                      11,220,000.000            7,469,378.400
                   AFRICA    20360331
                   6.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                      12,580,000.000            8,028,556.000
                   20410228
                   7%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                      15,940,000.000            13,166,440.000
                   20310228
                   7.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                      13,880,000.000            14,927,940.000
                   AFRICA    20230228
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                      29,520,000.000            23,125,968.000
                   AFRICA    20480228
                   8.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                      17,900,000.000            14,375,132.000
                   20370131
                   8%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                      22,900,000.000            21,207,690.000
                   20300131
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                      16,600,000.000            13,066,856.000
                   AFRICA    20440131
                   8.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                      15,300,000.000            13,374,342.000
                   AFRICA    20320331
                   8.875%    REPUBLIC     OF  SOUTH
                                      14,100,000.000            12,088,776.000
                   AFRICA    20350228
                   9%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                      11,300,000.000            9,269,955.000
                   20400131
          南アフリカ・ランド　小計                                      南アフリカ・ランド
                                                  184,812,389.400
                                                  (1,184,647,416)
     国債証券　合計                                              16,082,945,127
                                                 [16,082,945,127]
     合計                                              16,082,945,127
                                                 [16,082,945,127]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                304/367


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                                           組入債券       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
           インドネシア・ルピア               国債証券           23 銘柄        100%        9.7%
           ウルグアイ・ペソ               国債証券            2 銘柄        100%        0.1%
           オフショア・人民元               国債証券           13 銘柄        100%        6.1%
           コロンビア・ペソ               国債証券           11 銘柄        100%        5.7%
           タイ・バーツ               国債証券           17 銘柄        100%        9.0%
           チェコ・コルナ               国債証券           11 銘柄        100%        4.5%
           チリ・ペソ               国債証券            6 銘柄        100%        2.9%
           トルコ・リラ               国債証券           15 銘柄        100%        2.4%
           ドミニカ・ペソ               国債証券            1 銘柄        100%        0.1%
           ハンガリー・フォリント               国債証券           13 銘柄        100%        3.6%
           フィリピン・ペソ               国債証券            1 銘柄        100%        0.2%
           ブラジル・レアル               国債証券            9 銘柄        100%        9.4%
           ペルー・ソル               国債証券            9 銘柄        100%        3.3%
           ポーランド・ズロチ               国債証券           11 銘柄        100%        7.8%
           マレーシア・リンギット               国債証券           21 銘柄        100%        7.3%
           メキシコ・ペソ               国債証券           14 銘柄        100%        9.5%
           ルーマニア・レイ               国債証券           11 銘柄        100%        2.8%
           ロシア・ルーブル               国債証券           20 銘柄        100%        8.2%
           南アフリカ・ランド               国債証券           12 銘柄        100%        7.4%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2019  年 9 月 9 日現在        2020  年 9 月 7 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        金銭信託
                                        70,019,279              759,908,277
        コール・ローン
                                      1,420,564,515              4,443,029,250
                                305/367


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        投資証券
                             ※ 2       335,680,895,490              345,406,939,740
        派生商品評価勘定
                                       475,184,000                    －
        未収入金
                                             －         68,413,210
        未収配当金
                                      3,568,936,872              4,621,562,149
        流動資産合計
                                     341,215,600,156              355,299,852,626
      資産合計
                                     341,215,600,156              355,299,852,626
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                             －         57,802,500
        前受金
                                       435,400,000              104,127,400
        未払金
                                       652,682,110              713,041,408
        未払解約金
                                       151,273,000               33,654,000
        その他未払費用
                                             －            4,623
        流動負債合計
                                      1,239,355,110               908,629,931
      負債合計
                                      1,239,355,110               908,629,931
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       104,354,428,940              130,880,999,900
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     235,621,816,106              223,510,222,795
        元本等合計
                                     339,976,245,046              354,391,222,695
      純資産合計
                                     339,976,245,046              354,391,222,695
     負債純資産合計                                341,215,600,156              355,299,852,626
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2019  年 9 月 10 日
            区　分
                                     至　  2020  年 9 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                                306/367





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                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
                        想配当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2019  年 9 月 9 日現在           2020  年 9 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2018  年 9 月 8 日           2019  年 9 月 10 日
          期首元本額                        84,070,307,149        円        104,354,428,940         円
          期中追加設定元本額                        26,476,296,710        円         48,492,275,048        円
          期中一部解約元本額                        6,192,174,919        円         21,965,704,088        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                        6,467,868,523        円          5,691,649,149        円
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                        88,304,145,289        円        114,727,765,723         円
          （毎月分配型）
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                         319,750,593       円           332,368,636       円
          （年  1 回決算型）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                            147,017    円            1,188,915     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       Ｊ－ＲＥＩＴイ                   106,103,863       円           133,232,767       円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   609,288,680       円          1,030,596,868        円
          ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴ                        4,847,475,470        円          5,330,291,237        円
          オープン
                                307/367


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          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           2,194,356     円            2,477,304     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           4,628,999     円            4,631,249     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           1,391,836     円            2,800,390     円
          ヤー  2040
          ダイワ・ノーロード           Ｊ－Ｒ               60,130,254      円           100,959,881       円
          ＥＩＴファンド
          ダイワファンドラップ             Ｊ－            1,230,384,800        円          1,710,148,234        円
          ＲＥＩＴインデックス
          ダイワＪ－ＲＥＩＴインデッ                         804,740,012       円           262,363,036       円
          クス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                         359,689,776       円           412,746,462       円
          イン   Ｊ－ＲＥＩＴインデッ
          クス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,236,489,472        円          1,137,780,049        円
          ト  Ｊ－ＲＥＩＴ
       計                          104,354,428,940         円        130,880,999,900         円
     2.     期末日における受益権の総数                       104,354,428,940         口        130,880,999,900         口

     3.  ※ 2  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                           投資証券        478,800,000       円   投資証券       4,479,350,000        円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2019  年 9 月 10 日
            区　分
                                      至　  2020  年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
                                308/367





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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
                        動産投信指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2020  年 9 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2019  年 9 月 9 日現在              2020  年 9 月 7 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
                                309/367


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     投資証券                           38,568,584,401                    29,151,211,333
     合計                           38,568,584,401                    29,151,211,333
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 3 月
               16 日から    2019  年 9 月 9 日まで、及び       2020  年 3 月 17 日から    2020  年 9 月 7 日まで）を指してお
               ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    不動産投信関連

                    2019  年 9 月 9 日 現在                  2020  年 9 月 7 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     不動産投信

     指数先物取引
      買　建               －

             3,803,600,000           4,279,000,000       475,400,000      8,966,475,000        －  8,909,250,000       △ 57,225,000
     合計        3,803,600,000        －  4,279,000,000       475,400,000      8,966,475,000        －  8,909,250,000       △ 57,225,000

    （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                            2019  年 9 月 9 日現在             2020  年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                3.2579    円               2.7077    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (32,579    円 )             (27,077    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
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      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
      種　類               銘　柄                券面総額                    備考
                                                  （円）
            エスコンジャパンリート                              6,295        637,054,000
     投資証券
            サンケイリアルエステート                              9,425        856,732,500
            SOSILA    物流リート投                           8,581      1,142,989,200
            日本アコモデーションファンド投資法人                              12,799       7,999,375,000
            ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                              47,129       3,694,913,600
            森ヒルズリート                              45,246       5,990,570,400
            産業ファンド                              54,443       9,707,186,900
            アドバンス・レジデンス                              36,586      11,231,902,000
            ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
                                          25,128       4,668,782,400
            ト投資法人
            ＡＰＩ投資法人                              19,300       7,777,900,000
            ＧＬＰ投資法人                             110,750       18,019,025,000
            コンフォリア・レジデンシャル                              16,808       5,311,328,000
            日本プロロジスリート                              58,280      20,135,740,000         ※
            星野リゾート・リート                              5,861      2,822,071,500
            ＯＮＥリート投資法人                              6,004      1,472,180,800
            イオンリート投資                              39,067       4,434,104,500
            ヒューリックリート投資法                              31,009       4,248,233,000
            日本リート投資法人                              12,511       4,485,193,500
            インベスコ・オフィス・             J リート                247,452        3,555,885,240
            積水ハウス・リート投資                             113,288        8,428,627,200
            トーセイ・リート投資法人                              8,521        907,486,500
            ケネディクス商業リート                              14,163       3,045,045,000
            ヘルスケア      & メディカル投資                        8,215        990,729,000
            サムティ・レジデンシャル                              7,414        736,951,600
            野村不動産マスターＦ                             124,555       16,241,972,000         ※
            いちごホテルリート投資                              6,735        467,409,000
            ラサールロジポート投資                              42,923       7,408,509,800
            スターアジア不動産投                             39,573.9        1,721,464,650
            マリモ地方創生リート                              3,609        368,839,800
            三井不ロジパーク                              11,036       5,793,900,000
            大江戸温泉リート                              6,217        391,671,000
            投資法人みらい                              41,598       1,582,803,900
            森トラスト・ホテルリート投                              8,342        875,910,000
            三菱地所物流       REIT                       8,667      3,648,807,000
            CRE  ロジスティクスファンド                            10,511       1,576,650,000
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            ザイマックス・リート                              5,901        510,436,500
            タカラレーベン不動産投                              11,574        981,475,200
            伊藤忠アドバンスロジ                              12,162       1,744,030,800
            日本ビルファンド                              37,299      23,199,978,000         ※
            ジャパンリアルエステイト                              38,517      22,070,241,000         ※
            日本リテールファンド                              72,796      11,552,725,200
            オリックス不動産投資                              76,744      11,895,320,000
            日本プライムリアルティ                              23,980       7,589,670,000
            プレミア投資法人                              34,789       4,192,074,500
            東急リアル・エステート                              25,824       3,571,459,200
            グローバル・ワン不動産投資法人                              26,746       2,784,258,600
            ユナイテッド・アーバン投資法人                              82,373       9,398,759,300
            森トラスト総合リート                              27,528       3,743,808,000
            インヴィンシブル投資法人                             161,052        4,960,401,600
            フロンティア不動産投資                              12,782       4,428,963,000
            平和不動産リート                              23,986       2,856,732,600
            日本ロジスティクスファンド投資法人                              25,166       7,056,546,400
            福岡リート投資法人                              19,920       2,675,256,000
            ケネディクス・オフィス投資法人                              11,915       7,315,810,000
            いちごオフィスリート投資法人                              31,955       2,367,865,500
            大和証券オフィス投資法人                              8,206      4,841,540,000
            阪急阪神リート投資法人                              17,398       2,037,305,800
            スターツプロシード投資法人                              5,998      1,194,201,800
            大和ハウスリート投資法人                              54,956      14,563,340,000
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                             124,079        6,011,627,550
            大和証券リビング投資法人                              48,592       5,107,019,200
            ジャパンエクセレント投資法人                              35,740       4,378,150,000
     投資証券　合計                                           345,406,939,740
     合計                                           345,406,939,740
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）    ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

         日本プロロジスリート                    3,500   口  野村不動産マスターＦ                       4,000   口

         日本ビルファンド                    2,300   口  ジャパンリアルエステイト                       2,300   口
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2019  年 9 月 9 日現在        2020  年 9 月 7 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                        33,874,213              48,519,710
        金銭信託
                                        13,143,036              62,073,225
        コール・ローン
                                       266,648,425              362,929,529
        投資信託受益証券
                                       177,901,699               26,132,652
        投資証券
                                      24,277,172,699              26,170,300,071
        派生商品評価勘定
                                        17,716,516               9,397,363
        未収入金
                                         1,748,342               701,114
        未収配当金
                                        20,654,985              29,200,354
        差入委託証拠金
                                        72,396,468              240,195,819
        流動資産合計
                                      24,881,256,383              26,949,449,837
      資産合計
                                      24,881,256,383              26,949,449,837
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                          332,757             7,181,605
        未払金
                                        24,932,719              26,196,319
        未払株式払込金
                                          701,386                 －
        未払解約金
                                        12,567,200              12,817,000
        その他未払費用
                                             －              474
        流動負債合計
                                        38,534,062              46,195,398
      負債合計
                                        38,534,062              46,195,398
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       10,095,442,480              12,710,434,181
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      14,747,279,841              14,192,820,258
        元本等合計
                                      24,842,722,321              26,903,254,439
      純資産合計
                                      24,842,722,321              26,903,254,439
     負債純資産合計                                24,881,256,383              26,949,449,837
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    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2019  年 9 月 10 日
            区　分
                                     至　  2020  年 9 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資信託受益証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (3)  投資証券

                                314/367





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                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
                        て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
                        していない場合には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
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    （貸借対照表に関する注記）
             区　分                 2019  年 9 月 9 日現在           2020  年 9 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2018  年 9 月 8 日           2019  年 9 月 10 日
          期首元本額                        8,231,121,083        円         10,095,442,480        円
          期中追加設定元本額                        2,835,957,978        円          5,387,342,068        円
          期中一部解約元本額                         971,636,581       円          2,772,350,367        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ             外国            4,757,864,319        円          5,923,738,240        円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジあり）
          ダイワファンドラップ             外国             744,491,511       円          1,095,052,315        円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                         337,120,998       円           350,937,429       円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジあり）
          ダイワファンドラップオンラ                         230,353,697       円           256,912,078       円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  グローバルＲＥＩ                     1,218,540     円            2,351,557     円
          Ｔインデックス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                            162,858    円            1,557,802     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国ＲＥＩＴイ                   88,594,922      円           118,408,376       円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   784,640,527       円          1,321,841,726        円
          グローバル・リート・イン                               －円            29,687,634      円
          デックスファンド（資産形成
          型）
          グローバル・リート・イン                               －円            18,871,924      円
          デックスファンド（毎月決算
          型）
          ＤＣダイワ・グローバルＲＥ                        2,079,374,904        円          2,645,406,694        円
          ＩＴインデックスファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           2,785,747     円            3,233,380     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           6,019,823     円            6,024,373     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           1,604,642     円            3,635,506     円
          ヤー  2040
                                316/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワバランスファンド                               －円            249,211,041       円
          2020-07    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                         250,529,311       円           254,423,431       円
          ト  グローバルＲＥＩＴ
          ダイワ・ノーロード           グロー               33,216,198      円           51,363,816      円
          バルＲＥＩＴファンド
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                         564,064,704       円           172,589,274       円
          クス（為替ヘッジあり）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                         213,399,779       円           205,187,585       円
          クス（為替ヘッジなし）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
       計                           10,095,442,480        円         12,710,434,181        円
     2.     期末日における受益権の総数                        10,095,442,480        口         12,710,434,181        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2019  年 9 月 10 日
            区　分
                                      至　  2020  年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
                        動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の
                        売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に
                        従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2020  年 9 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2019  年 9 月 9 日現在              2020  年 9 月 7 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                              6,580,740                     △ 3,191
     投資証券                            2,180,917,198                   △ 4,945,220,898
     合計                            2,187,497,938                   △ 4,945,224,089
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2018  年 12 月
               1 日から    2019  年 9 月 9 日まで、及び       2019  年 12 月 3 日から    2020  年 9 月 7 日まで）を指しており
               ます。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  不動産投信関連

                    2019  年 9 月 9 日 現在                  2020  年 9 月 7 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                                318/367

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
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                    １年超                        １年超
     市場取引
     不動産投信

     指数先物取引
      買　建        365,176,630        －   380,125,718      14,949,088       721,672,433        －   723,152,137       1,479,704

     合計         365,176,630        －   380,125,718      14,949,088       721,672,433        －   723,152,137       1,479,704

    （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                    2019  年 9 月 9 日 現在                 2020  年 9 月 7 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     買　建         250,013,229        －   252,447,900       2,434,671      433,116,146        －   433,852,200        736,054

     アメリカ・ドル         121,722,775        －   122,751,000       1,028,225      309,171,136        －   310,460,400       1,289,264

     イギリス・ポンド          2,560,520       －    2,624,000       63,480         －   －       －      －
     カナダ・ドル          7,936,247       －    8,105,000       168,753          －   －       －      －
     ユーロ         117,793,687        －   118,967,900       1,174,213      123,945,010        －   123,391,800       △ 553,210
     合計          250,013,229        －   252,447,900       2,434,671      433,116,146        －   433,852,200        736,054

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
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              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                            2019  年 9 月 9 日現在             2020  年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.4608    円               2.1166    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (24,608    円 )             (21,166    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資信託
          アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
     受益証券
                   VANGUARD     REAL   ESTATE    ETF
                                         3,000.000           245,700.000
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                    245,700.000
                                                   (26,132,652)
     投資信託受益証券　合計                                                26,132,652
                                                   [26,132,652]
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                           26,300         350,316.000
                   NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP
                                           13,700          61,239.000
                   URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                           21,982         254,551.560
                   XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           25,400         240,538.000
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                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           30,700        4,976,470.000
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           66,747        4,688,309.280
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           31,500        2,766,015.000
                   APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A
                                           32,467        1,215,889.150
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           34,664        1,274,941.920
                   EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI
                                           16,300         386,799.000
                   NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES
                                           12,700         433,832.000
                   NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                           4,800         194,112.000
                   QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A
                                           12,900         841,725.000
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           76,300        4,433,793.000
                   APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC
                                           43,800         486,180.000
                   EPR  PROPERTIES
                                           16,100         553,035.000
                   BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH
                                           3,500         26,390.000
                   CITY   OFFICE    REIT   INC
                                           9,300         75,051.000
                   GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                           19,833         347,275.830
                   EQUINIX    INC
                                           19,200        14,441,856.000
                   FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST
                                           15,529         402,822.260
                   CHATHAM    LODGING    TRUST
                                           7,400         58,534.000
                   SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT
                                           7,100         110,902.000
                   RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES
                                           11,300         454,938.000
                   RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN
                                           25,700         310,327.500
                   COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I
                                           4,200         199,584.000
                   BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC
                                           4,113         10,282.500
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                          153,900         1,837,566.000
                   AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A
                                           55,708        1,596,034.200
                   CORESITE     REALTY    CORP
                                           8,600        1,003,362.000
                   HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN
                                           32,600         783,704.000
                   RLJ  LODGING    TRUST
                                           35,871         360,503.550
                   FARMLAND     PARTNERS     INC
                                           2,900         19,140.000
                   PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                           43,900         827,954.000
                   CYRUSONE     INC
                                           24,800        1,931,176.000
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                           94,400        1,195,104.000
                   GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                           7,000         93,870.000
                   HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A
                                           47,650        1,266,537.000
                   WHITESTONE      REIT
                                           8,500         56,185.000
                   GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE
                                           44,691        1,682,616.150
                   PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A
                                           27,200         421,872.000
                   PARK   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           51,680         547,291.200
                   COLONY    CAPITAL    INC
                                          105,011          287,730.140
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                   INVITATION      HOMES   INC
                                          118,697         3,403,042.990
                   JBG  SMITH   PROPERTIES
                                           25,132         698,669.600
                   CLIPPER    REALTY    INC
                                           1,400          9,226.000
                   GLADSTONE     LAND   CORP
                                           4,500         68,850.000
                   AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                           43,200        1,639,008.000
                   INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT
                                           14,300         312,312.000
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                          102,300         2,340,624.000
                   RETAIL    VALUE   INC
                                           2,815         35,581.600
                   BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A
                                           12,500         140,125.000
                   BRT  APARTMENTS      CORP
                                           1,300         17,056.000
                   FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP
                                           10,100          99,889.000
                   INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER
                                           4,600         541,512.000
                   SAFEHOLD     INC
                                           2,600         151,918.000
                   WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC
                                           29,960          20,028.260
                   AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC
                                           22,400         153,664.000
                   ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY
                                           20,100         367,428.000
                   CORECIVIC     INC
                                           25,224         239,375.760
                   COREPOINT     LODGING    INC
                                           6,700         38,726.000
                   PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC
                                           3,400         46,342.000
                   STORE   CAPITAL    CORP
                                           48,600        1,356,426.000
                   SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC
                                           22,400         135,520.000
                   LIFE   STORAGE    INC
                                           10,000        1,077,000.000
                   AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC
                                           10,100         264,115.000
                   INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN
                                           20,082         243,795.480
                   PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A
                                           9,200         62,192.000
                   PARAMOUNT     GROUP   INC
                                           40,700         306,878.000
                   EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A
                                           29,200         194,764.000
                   REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN
                                           26,800        1,267,908.000
                   COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC
                                           23,700         288,903.000
                   STAG   INDUSTRIAL      INC
                                           32,500        1,050,075.000
                   VENTAS    INC
                                           81,379        3,626,248.240
                   CARETRUST     REIT   INC
                                           19,603         381,670.410
                   GEO  GROUP   INC/THE
                                           24,100         265,582.000
                   BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC
                                           64,300         838,472.000
                   OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU
                                           10,600         251,538.000
                   SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC
                                           44,987         690,100.580
                   UMH  PROPERTIES      INC
                                           8,600         124,700.000
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           62,200        1,875,952.000
                   TERRENO    REALTY    CORP
                                           14,400         832,176.000
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                   VEREIT    INC
                                          235,208         1,634,695.600
                   SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC
                                           22,320         814,010.400
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           21,400        3,117,766.000
                   ACADIA    REALTY    TRUST
                                           17,011         206,853.760
                   ALEXANDER'S      INC
                                            400        106,428.000
                   PROLOGIS     INC
                                          160,519        16,173,894.440
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           27,500        4,576,825.000
                   BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                           34,700         388,640.000
                   SAUL   CENTERS    INC
                                           2,400         67,800.000
                   CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES
                                           22,945          4,201.220
                   MACK-CALI     REALTY    CORP
                                           20,200         267,246.000
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           21,300        1,984,947.000
                   COUSINS    PROPERTIES      INC
                                           31,606         943,123.040
                   SITE   CENTERS    CORP
                                           31,878         264,587.400
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           80,400        3,068,868.000
                   EASTGROUP     PROPERTIES      INC
                                           8,300        1,095,102.000
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           14,267        3,199,517.420
                   FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR
                                           27,800        1,155,924.000
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                           15,400        1,263,724.000
                   GETTY   REALTY    CORP
                                           7,703         224,465.420
                   WELLTOWER     INC
                                           91,100        5,568,032.000
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                          117,500         3,331,125.000
                   HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                           22,100         815,932.000
                   SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                           36,500         322,112.500
                   HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC
                                           28,800         852,768.000
                   EQUITY    COMMONWEALTH
                                           25,875         808,593.750
                   KILROY    REALTY    CORP
                                           23,100        1,337,490.000
                   LTC  PROPERTIES      INC
                                           8,400         313,236.000
                   LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                           60,000         676,200.000
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           24,928        2,950,228.800
                   MACERICH     CO/THE
                                           21,979         181,766.330
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           39,800        2,611,676.000
                   NATL   HEALTH    INVESTORS     INC
                                           9,600         614,016.000
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                           37,500        1,404,375.000
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           74,917        4,822,407.290
                   CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES
                                           24,000         580,080.000
                   PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST
                                           8,600          8,686.000
                   PUBLIC    STORAGE
                                           32,800        6,958,192.000
                   PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA
                                           4,300         539,177.000
                                323/367


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           37,020        1,537,440.600
                   RPT  REALTY
                                           17,800         114,454.000
                   TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER
                                           17,600         103,312.000
                   SL  GREEN   REALTY    CORP
                                           16,700         821,473.000
                   DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST
                                           49,000         193,305.000
                   TAUBMAN    CENTERS    INC
                                           13,300         508,858.000
                   URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A
                                           6,000         58,740.000
                   UDR  INC
                                           64,400        2,273,964.000
                   UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME
                                           2,600         178,126.000
                   WP  CAREY   INC
                                           37,600        2,633,880.000
                   WASHINGTON      REIT
                                           17,800         390,710.000
                   WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS
                                           25,900         484,848.000
                   ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST
                                           1,130          3,299.600
                   AGREE   REALTY    CORP
                                           11,700         776,997.000
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS
                                           49,548        1,575,626.400
                   CUBESMART                        42,200        1,347,868.000
                   SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC
                                           45,526         390,157.820
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           58,478        8,489,836.040
                   CEDAR   REALTY    TRUST   INC
                                           10,800          9,396.000
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           28,200        3,055,470.000
                   HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                           7,875         52,841.250
                   INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST
                                           2,460         172,544.400
                   KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                           18,950         238,580.500
                   MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR
                                           21,000         304,920.000
                   ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC
                                           2,223         42,659.370
                   AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES
                                           29,300        1,049,526.000
                   GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP
                                           6,300         117,180.000
                   DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO
                                           42,342         245,160.180
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                          115,300         2,121,520.000
                   FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C 
                                           21,000          92,610.000
                   DOUGLAS    EMMETT    INC
                                           35,000         973,700.000
                   RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A
                                           46,700         322,697.000
                   MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV
                                          320,562          238,818.690
                   ARA  US  HOSPITALITY      TRUST
                                           87,800          31,608.000
                   EAGLE   HOSPITALITY      TRUST
                                           90,000          12,330.000
                   PRIME   US  REIT
                                           99,000          78,705.000
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  185,261,622.380
                                                 (19,704,426,157)
                                324/367


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          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   ASSURA    PLC
                                          565,520          452,416.000
                   CAPITAL    & REGIONAL     PLC
                                           10,000          7,000.000
                   EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC
                                          129,570          89,273.730
                   UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT
                                          177,710          117,644.020
                   PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD
                                          121,110          84,413.670
                   REGIONAL     REIT   LTD
                                           81,310          57,892.720
                   NEWRIVER     REIT   PLC
                                           69,330          38,894.130
                   CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE
                                          183,290          242,309.380
                   CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC
                                          135,490          149,851.940
                   LXI  REIT   PLC
                                          118,038          129,369.640
                   TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING
                                           75,200          81,216.000
                   AEW  UK  REIT   PLC
                                           25,610          19,745.310
                   BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS
                                          150,000          98,250.000
                   RDI  REIT   PLC
                                           41,036          36,316.860
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                          159,931          870,184.570
                   SEGRO   PLC
                                          253,460         2,325,748.960
                   HAMMERSON     PLC
                                           31,984          84,821.560
                   UNITE   GROUP   PLC/THE
                                           84,760         803,524.800
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                          201,570          711,138.960
                   GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC
                                           53,581         312,805.870
                   DERWENT    LONDON    PLC
                                           22,890         620,319.000
                   PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES
                                          283,370          430,722.400
                   WORKSPACE     GROUP   PLC
                                           26,460         143,942.400
                   SAFESTORE     HOLDINGS     PLC
                                           43,930         336,064.500
                   SHAFTESBURY      PLC
                                           47,850         255,279.750
                   BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                           34,960         367,779.200
                   LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC
                                          193,150          443,858.700
                   SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM
                                          121,600          34,899.200
                   TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                          357,260          551,609.440
                   ELITE   COMMERCIAL      REIT
                                           51,300          33,858.000
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                   9,931,150.710
                                                  (1,399,597,070)
          イスラエル・
                                               イスラエル・シュケル
          シュケル
                   REIT   1 LTD
                                           28,840         377,515.600
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                    377,515.600
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                                                   (11,918,167)
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR
                                           63,380         171,126.000
                   CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                          396,284          348,729.920
                   RURAL   FUNDS   GROUP
                                           78,595         176,838.750
                   WAYPOINT     REIT
                                          159,830          426,746.100
                   CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT
                                           98,668         493,340.000
                   CENTURIA     OFFICE    REIT
                                           84,950         174,147.500
                   SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA
                                          241,860          532,092.000
                   GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR
                                           57,547         192,206.980
                   NATIONAL     STORAGE    REIT
                                          206,195          387,646.600
                   APN  INDUSTRIA     REIT
                                           29,760          75,292.800
                   GDI  PROPERTY     GROUP
                                          123,310          130,092.050
                   SCENTRE    GROUP
                                         1,164,910          2,539,503.800
                   ARENA   REIT
                                           59,890         152,719.500
                   HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS
                                           38,300         120,645.000
                   BWP  TRUST
                                          105,550          421,144.500
                   DEXUS                       242,530         2,194,896.500
                   GPT  GROUP
                                          433,000         1,636,740.000
                   CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                          107,400          358,716.000
                   MIRVAC    GROUP
                                          874,460         1,845,110.600
                   STOCKLAND                       530,010         1,945,136.700
                   ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                           81,120         227,136.000
                   GOODMAN    GROUP
                                          364,610         6,617,671.500
                   VICINITY     CENTRES
                                          878,900         1,217,276.500
                   CHARTER    HALL   GROUP
                                          105,060         1,314,300.600
                   INGENIA    COMMUNITIES      GROUP
                                           59,660         274,436.000
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  23,973,691.900
                                                  (1,857,961,123)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                           13,100         116,459.000
                   SLATE   GROCERY    REIT
                                           3,100         32,674.000
                   KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE
                                           10,200         175,746.000
                   SLATE   OFFICE    REIT
                                           5,100         19,329.000
                   MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE
                                           4,200         73,374.000
                   NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT
                                           19,700         227,732.000
                   SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI
                                           14,700         173,313.000
                   TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E
                                           11,200          65,632.000
                                326/367

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I
                                           8,500         144,755.000
                   GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                           6,200         470,642.000
                   DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE
                                           14,900         162,410.000
                   INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST
                                           13,500         167,400.000
                   FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN
                                           24,700         337,649.000
                   CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                           33,700         415,858.000
                   MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI
                                           4,200         63,252.000
                   CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR
                                           11,900         165,886.000
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV
                                           16,300         341,648.000
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                           18,600         815,610.000
                   COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U
                                           21,790         154,273.200
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS
                                           32,566         339,989.040
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                           34,300         512,442.000
                   DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV
                                           5,400         103,626.000
                   BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST
                                           4,700         138,744.000
                   NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   EST
                                           7,400         253,006.000
                   CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                           9,500         123,120.000
                   ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT
                                           13,300         501,144.000
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                   6,095,713.240
                                                   (495,764,359)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   KEPPEL    DC  REIT
                                          266,483          775,465.530
                   FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST
                                          126,200          55,528.000
                   MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC
                                          455,000          427,700.000
                   AIMS   APAC   REIT
                                           89,000         105,020.000
                   FRASERS    HOSPITALITY      TRUST
                                          121,800          53,592.000
                   FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI
                                          548,890          751,979.300
                   SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME
                                           86,000          64,930.000
                   LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL
                                          143,900          93,535.000
                   CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST
                                          645,475         1,065,033.750
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                          672,616         2,206,180.480
                   CAPITALAND      MALL   TRUST
                                          641,500         1,238,095.000
                   SUNTEC    REIT
                                          506,300          713,883.000
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                          676,100         1,386,005.000
                   KEPPEL    REIT
                                          433,400          463,738.000
                   ASCOTT    RESIDENCE     TRUST
                                          417,456          375,710.400
                   ESR-REIT                       459,902          183,960.800
                                327/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                          161,600          179,376.000
                   FRASERS    CENTREPOINT      TRUST
                                          164,168          433,403.520
                   STARHILL     GLOBAL    REIT
                                          308,800          135,872.000
                   CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUS
                                          179,396          204,511.440
                   PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE
                                           86,300         332,255.000
                   LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL
                                          467,200          54,195.200
                   MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST
                                          343,180         1,053,562.600
                   ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST
                                          244,500          156,480.000
                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST
                                          468,484          927,598.320
                   FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST
                                          182,100          100,155.000
                   SPH  REIT
                                          166,600          145,775.000
                   SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI
                                          202,100          97,008.000
                   SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT
                                          219,400          82,275.000
                   OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I
                                          541,063          200,193.310
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                  14,063,016.650
                                                  (1,095,790,258)
          ニュージーラン
                                              ニュージーランド・ドル
          ド・ドル
                   ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                          158,520          214,002.000
                   KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                          320,920          332,152.200
                   VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR
                                           76,800         233,472.000
                   GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                          248,220          564,700.500
                   PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL
                                          219,820          368,198.500
          ニュージーランド・ドル　小計                                    ニュージーランド・ドル
                                                   1,712,525.200
                                                   (122,257,174)
          ユーロ                                            ユーロ
                   ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                           28,920         353,402.400
                   HAMBORNER     REIT   AG
                                           11,980         102,165.440
                   WERELDHAVE      NV
                                           6,470         45,937.000
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        25,690         993,432.300
                   EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV
                                           8,230         79,584.100
                   NSI  NV
                                           3,231         95,314.500
                   VASTNED    RETAIL    NV
                                           3,750         92,250.000
                   ICADE                        5,240         275,624.000
                   ALTAREA                         740        90,280.000
                   GECINA    SA
                                           10,241        1,137,775.100
                   KLEPIERRE                        37,740         521,378.100
                   COVIVIO                        8,992         545,364.800
                                328/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   MERCIALYS                        4,030         22,406.800
                   AEDIFICA                        4,964         497,392.800
                   COFINIMMO                        4,500         543,600.000
                   BEFIMMO                        4,420         170,833.000
                   INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES
                                           4,610         100,037.000
                   RETAIL    ESTATES
                                           1,940         110,580.000
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                           24,150         709,285.500
                   MONTEA                        2,150         218,870.000
                   IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ
                                           6,240         19,500.000
                   LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM
                                           10,530          44,331.300
                   INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI
                                           45,533         316,909.680
                   MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA
                                           66,100         469,971.000
                   IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES
                                           82,050         115,198.200
                   HIBERNIA     REIT   PLC
                                          116,240          132,513.600
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                   7,803,936.620
                                                   (982,281,502)
          韓国・ウォン                                         韓国・ウォン
                   SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD
                                           6,000       39,900,000.000
                   LOTTE   REIT   CO  LTD
                                           17,960        91,057,200.000
          韓国・ウォン　小計                                         韓国・ウォン
                                                  130,957,200.000
                                                   (11,746,861)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                   YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN
                                          349,000         1,291,300.000
                   SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST
                                          193,000          712,170.000
                   FORTUNE    REIT
                                          311,000         2,074,370.000
                   PROSPERITY      REIT
                                          300,000          696,000.000
                   LINK   REIT
                                          461,400        29,068,200.000
                   CHAMPION     REIT
                                          431,000         1,767,100.000
          香港・ドル　小計                                          香港・ドル
                                                  35,609,140.000
                                                   (488,557,400)
     投資証券　合計                                              26,170,300,071
                                                 [26,170,300,071]
     合計                                              26,196,432,723
                                                 [26,196,432,723]
    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                329/367



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                         組入
                                                組入
                                        投資信託              合計金額に
                 通貨             銘柄数                 投資証券
                                        受益証券              対する比率
                                               時価比率
                                        時価比率
                          投資信託
           アメリカ・ドル                        1 銘柄
                                           0.1%       99.9%       75.4%
                          受益証券
                          投資証券        157  銘柄
           イギリス・ポンド              投資証券         30 銘柄         -%      100%       5.3%
           イスラエル・シュケル              投資証券         1 銘柄         -%      100%       0.0%
           オーストラリア・ドル              投資証券         25 銘柄         -%      100%       7.1%
           カナダ・ドル              投資証券         26 銘柄         -%      100%       1.9%
           シンガポール・ドル              投資証券         30 銘柄         -%      100%       4.2%
           ニュージーランド・ドル              投資証券         5 銘柄         -%      100%       0.5%
           ユーロ              投資証券         26 銘柄         -%      100%       3.7%
           韓国・ウォン              投資証券         2 銘柄         -%      100%       0.0%
           香港・ドル              投資証券         6 銘柄         -%      100%       1.9%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                          ２　【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

                                                     2020  年 9 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             22,652,990,125        円
    　Ⅱ　負債総額                               33,219,847      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             22,619,770,278        円
    　Ⅳ　発行済数量                             19,228,330,581        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.1764   円
    ( 参考  ) トピックス・インデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2020  年 9 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            170,719,146,058         円
    　Ⅱ　負債総額                             14,425,320,193        円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            156,293,825,865         円
    　Ⅳ　発行済数量                            144,326,410,300         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0829   円
    ( 参考  ) ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2020  年 9 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            365,046,355,108         円
    　Ⅱ　負債総額                              1,382,284,389       円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            363,664,070,719         円
    　Ⅳ　発行済数量                            132,629,898,421         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.7419   円
    ( 参考  ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）


                                331/367


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    純資産額計算書
                                                     2020  年 9 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             23,053,811,923        円
    　Ⅱ　負債総額                                5,977,581     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             23,047,834,342        円
    　Ⅳ　発行済数量                             17,842,401,052        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.2917   円
    ( 参考  ) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2020  年 9 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             10,203,240,748        円
    　Ⅱ　負債総額                               542,112,049      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              9,661,128,699       円
    　Ⅳ　発行済数量                              7,307,592,234       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.3221   円
    ( 参考  ) 外国株式インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2020  年 9 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            149,853,492,921         円
    　Ⅱ　負債総額                               173,346,513      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            149,680,146,408         円
    　Ⅳ　発行済数量                             54,063,513,634        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.7686   円
    ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2020  年 9 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             26,267,494,079        円
    　Ⅱ　負債総額                               170,260,093      円
                                332/367


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    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             26,097,233,986        円
    　Ⅳ　発行済数量                             12,869,689,822        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.0278   円
    ( 参考  ) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2020  年 9 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             16,341,503,325        円
    　Ⅱ　負債総額                               49,462,578      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             16,292,040,747        円
    　Ⅳ　発行済数量                             12,405,726,430        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.3133   円
    ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2020  年 9 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            218,161,290,501         円
    　Ⅱ　負債総額                               576,395,126      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            217,584,895,375         円
    　Ⅳ　発行済数量                             71,928,746,971        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.0250   円
                                333/367








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                     第４　【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

      　該当事項はありません。
    (2)  受益者に対する特典

      　ありません。
    (3)  譲渡制限の内容

      　譲渡制限はありません。
    (4)  受益証券の再発行

      　受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
    (5)  受益権の譲渡

      ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
    (6)  受益権の譲渡の対抗要件

      　受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
    (7)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
     に再分割できるものとします。
       受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に                                      1 口未満の端数が生じることと
     なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
     た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
     計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
     を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
    (8)  償還金

                                334/367


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      　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受 益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      として取得申込者とします。）に支払います。
    (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

      　振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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    第二部　【委託会社等の情報】

                         第１　【委託会社等の概況】

                         １　【委託会社等の概況】

    ａ . 資本金の額

       2020  年 9 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
      　発行可能株式総数　            799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
      　過去    5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
       し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
       きます。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．商品会議

        　ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
        　商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ．運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
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       ホ．  運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
        ・運用審査会議
         　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
         議・決定します。
        ・リスクマネジメント会議
         　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
         報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ・執行役員会議
         　経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
         します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】

    　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2020  年 9 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        49                80,212
      追加型株式投資信託                       704               17,226,319
      　株式投資信託　　合計                       753               17,306,531
      単位型公社債投資信託                        33                107,522
      追加型公社債投資信託                        14               1,435,447
      　公社債投資信託　合計                        47               1,542,969
      総合計                       800               18,849,500
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                        ３　【委託会社等の経理状況】


      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（                         2019  年４月１日から

       2020  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けておりま
       す。
      ３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】

                                              （単位   :百万円）　
                             　前事業年度                 当事業年度

                          　（  2019  年３月    31 日）        （ 2020  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                    28,489                  2,741
         有価証券
                                     554                22,167
         前払費用
                                     214                  205
         未収委託者報酬
                                    11,468                  10,847
         未収収益
                                      98                  63
                                      56                  62
         その他
         流動資産計
                                    40,882                  36,088
       固定資産
         有形固定資産                     ※ 1               ※ 1
                                     206                  217
           建物
                                      10                  7
           器具備品
                                     195                  209
         無形固定資産
                                    2,821                  2,362
           ソフトウェア
                                    2,804                  2,028
           ソフトウェア仮勘定
                                      17                 333
         投資その他の資産
                                    12,799                  15,844
           投資有価証券
                                    8,493                  9,153
           関係会社株式
                                    1,836                  3,972
           出資金
                                     183                  183
           長期差入保証金
                                    1,070                  1,069
           繰延税金資産
                                    1,183                  1,431
                                      31                  33
           その他
         固定資産計　
                                    15,827                  18,424
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       資産合計
                                    56,709                  54,512
                                                  （単位   :百万円）



                              　前事業年度                  当事業年度

                           　（  2019  年３月    31 日）         （ 2020  年３月    31 日）
      負債の部

       流動負債
         預り金
                                       75                   69
         未払金
                                      8,548                   7,573
          未払収益分配金
                                       15                   14
          未払償還金
                                       40                   39
          未払手数料
                                      4,610                   3,988
          その他未払金
                                ※ 2    3,882            ※ 2     3,530
         未払費用
                                      3,735                   3,830
         未払法人税等
                                       726                   656
         未払消費税等
                                       255                   590
         賞与引当金
                                       725                   688
         その他                               2                   5
         流動負債計
                                     14,070                   13,414
       固定負債
         退職給付引当金
                                      2,389                   2,574
         役員退職慰労引当金
                                       103                   88
         その他                               2                   5
         固定負債計
                                      2,496                   2,667
       負債合計
                                     16,567                   16,082
      純資産の部
       株主資本
         資本金
                                     15,174                   15,174
         資本剰余金
                                     11,495                   11,495
          資本準備金
          資本剰余金合計
                                     11,495                   11,495
         利益剰余金
          利益準備金
                                       374                   374
          その他利益剰余金
                                     13,052                   11,749
           繰越利益剰余金
          利益剰余金合計
                                     13,426                   12,123
         株主資本合計
                                     40,096                   38,793
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       評価・換算差額等
         その他有価証券評価差額金                               46                 △ 363
         評価・換算差額等合計
                                       46                 △ 363
       純資産合計
                                     40,142                   38,430
      負債・純資産合計
                                     56,709                   54,512
    (2)  【損益計算書】


                                                   （単位   :百万円）
                               前事業年度                   当事業年度

                          （自　    2018  年４月１日             （自　    2019  年４月１日
                          　至　    2019  年３月    31 日）        　至　    2020  年３月    31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                     76,052                   69,550
       その他営業収益                                673                   583
       営業収益計
                                     76,725                   70,134
      営業費用
       支払手数料
                                     35,789                   31,120
       広告宣伝費
                                       694                   745
       調査費
                                      9,066                   8,858
        調査費
                                      1,057                   1,188
        委託調査費
                                      8,009                   7,670
       委託計算費                                                 1,410
                                      1,351
       営業雑経費
                                      1,557                   1,770
        通信費
                                       228                   240
        印刷費
                                       513                   524
        協会費
                                       55                   56
        諸会費
                                       13                   13
        その他営業雑経費                              746                   936
       営業費用計
                                     48,459                   43,906
      一般管理費
       給料
                                      5,755                   5,793
        役員報酬
                                       373                   374
        給料・手当
                                      4,145                   4,335
        賞与
                                       510                   395
        賞与引当金繰入額
                                       725                   688
       福利厚生費
                                       796                   838
       交際費
                                       64                   62
       旅費交通費
                                       178                   154
       租税公課
                                       472                   451
       不動産賃借料
                                      1,291                   1,299
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       退職給付費用
                                       374                   368
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       34                   37
       固定資産減価償却費
                                       907                   925
       諸経費                               1,819                   1,770
       一般管理費計
                                     11,693                   11,702
      営業利益
                                     16,572                   14,525
                                                （単位   :百万円）

                             前事業年度
                                               当事業年度
                        （自　   2018  年４月１日
                                          （自　   2019  年４月１日
                        　至　   2019  年３月   31
                                          　至　   2020  年３月   31 日）
                        日）
      営業外収益
       受取配当金
                                 38                      912
       投資有価証券売却益
                                215                      214
       有価証券償還益
                                133                       24
       その他                         134                       78
       営業外収益計
                                521                     1,230
      営業外費用
       有価証券償還損
                                 32                      71
       投資有価証券売却損
                                 40                       1
       その他                          60                      54
       営業外費用計
                                132                      127
      経常利益
                               16,961                      15,629
      特別損失
       システム刷新関連費用
                                  -                     537
       投資有価証券評価損
                                  -                      48
                                 29                       -
       関係会社整理損失
       特別損失計
                                 29                      585
      税引前当期純利益
                               16,931                      15,043
      法人税、住民税及び事業税
                               5,076                      4,555
      法人税等調整額                          △ 15                     △ 78
      法人税等合計
                               5,060                      4,477
      当期純利益
                               11,870                      10,566
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　          2018  年４月１日       至　  2019  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                341/367



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                                    株主資本
                        資本剰余金              利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 12,669      △ 12,669        △ 12,669
       当期純利益              -       -       -     11,870       11,870         11,870
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -     △ 798      △ 798        △ 798
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                216       216      41,112
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 12,669
       当期純利益              -       -     11,870
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 170      △ 170      △ 170
       額（純額）
     当期変動額合計               △ 170      △ 170      △ 969
     当期末残高                46       46     40,142
    当事業年度（自　          2019  年４月１日       至　  2020  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
     当期変動額
                                342/367


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       剰余金の配当              -       -       -    △ 11,868      △ 11,868        △ 11,868
       当期純利益              -       -       -     10,566       10,566         10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,302      △ 1,302        △ 1,302
     当期末残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                46       46     40,142
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 11,868
       当期純利益              -       -     10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 410      △ 410      △ 410
       額（純額）
     当期変動額合計               △ 410      △ 410      △ 410
     当期末残高               △ 363      △ 363      38,430
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                             却原価は
         移動平均法により算定）を採用しております。
         時価のないもの

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物　　　　　　　　８～              18 年
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          器具備品　　　　　　４～              17 年　
      ( ２ ) 無形固定資産
         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       （５年間）に基づく定額法によっております。　
    ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
       　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
       　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
       ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    ４．消費税等の会計処理

       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ５．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    ６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

       当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグルー
       プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
       については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
       い」（実務対応報告第            39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
       の適用指針」（企業会計基準適用指針第                      28 号　  2018  年２月    16 日）第    44 項の定めを適用せず、繰延税金
       資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    （未適用の会計基準等）

    １．収益認識に関する会計基準等
     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                           29 号  2018  年３月    30 日）
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                      30 号  2018  年３月
       30 日）
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
      す。
      ステップ１：顧客との契約を識別する。
      ステップ２：契約における履行義務を識別する。
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      ステップ３：取引価格を算定する。
      ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
      ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022  年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    ２．時価の算定に関する会計基準等

      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第                             30 号  2019  年７月４日）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                       31 号  2019  年
       ７月４日）
      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第                           10 号  2019  年７月４日）
     (1)  概要

      国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」                        ( 以下「時価算定会計基準等」という。                    ) が開発され、時価
      の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
      ます。
      ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

     (2)  適用予定日

       2022  年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    （表示方法の変更）


    　（損益計算書）　　　
       前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
      益の総額の      100  分の  10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
      の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた                                                172  百万円
      は、「受取配当金」           38 百万円、「その他」           134  百万円として組替えております。
    （貸借対照表関係）

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    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                             前事業年度                   当事業年度
                           （ 2019  年３月    31 日）          （ 2020  年３月    31 日）
         建物                           31 百万円                  34 百万円
         器具備品                          264  百万円                 276  百万円
    ※２　関係会社項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           （ 2019  年３月    31 日）          （ 2020  年３月    31 日）
         未払金                         3,788   百万円                3,397   百万円
      ３  保証債務

       前事業年度（       2019  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,719   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2020  年３月    31 日）　　　　　　　　　　　　　　

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,603   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    （株主資本等変動計算書関係）

      前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項


      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2018  年６月    25 日                                2018  年      2018  年
                     普通株式            12,669          4,857
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  26 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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          2019  年６月    21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 11,868    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,550   円
         ④  基準日                2019  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2019  年６月    24 日
      当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2019  年６月    21 日                                2019  年      2019  年
                     普通株式            11,868          4,550
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2020  年６月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 10,564    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,050   円
         ④  基準日                2020  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2020  年６月    24 日
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項

      （１）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
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        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        お り、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（                                      （注２）     参照のこと）。
      前事業年度（       2019  年３月    31 日）

                                                  （単位：百万円）
                             貸借対照表　　計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                        28,489         28,489

       （１）現金・預金                                                    －
                                        11,468
                                                 11,468
       （２）未収委託者報酬                                                    －
       （３）有価証券及び投資有価証券
                                         8,380         8,380
        　　その他有価証券                                                  －
                                        48,338         48,338
       資産計                                                    －
       （１）未払手数料                                 (4,610)         (4,610)          －
       （２）その他未払金                                 (3,882)         (3,882)          －
       （３）未払費用（          *2 ）                      (2,805)         (2,805)          －
       負債計                                (11,298)         (11,298)          －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
      当事業年度（       2020  年３月    31 日）

                                                  （単位：百万円）
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                             貸借対照表　　計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         2,741         2,741

       （１）現金・預金                                                    －
                                        10,847         10,847
       （２）未収委託者報酬                                                    －
       （３）有価証券及び投資有価証券
                                        21,900         21,900
        　　有価証券                                                  －
                                         8,754         8,754
        　　その他有価証券                                                  －
                                        44,243         44,243
       資産計                                                    －
       （１）未払手数料                                 (3,988)         (3,988)          －
       （２）その他未払金                                 (3,530)         (3,530)          －
       （３）未払費用（          *2 ）                      (2,889)         (2,889)          －
       負債計                                (10,408)         (10,408)          －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
    （注１）金融商品の時価の算定方法

     資　産

      （１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
      　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
      （３）有価証券及び投資有価証券
      　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項 （有価証券関係）          をご参照下さい。
     負　債
      （１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
      　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
    （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品　　　　　　　

                                                  （単位：百万円）
                                 前事業年度                当事業年度
                区分
                              （ 2019  年３月    31 日）        （ 2020  年３月    31 日）
       （１）その他有価証券
            非上場株式                              666                 666
       （２）子会社株式及び関連会社株式
            非上場株式                             1,836                 3,972
       （３）長期差入保証金                                 1,070                 1,069
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
    （注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度（       2019  年３月    31 日）

                                349/367

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                                                   （単位：百万円）
                                        １年超        ５年超
                               １年以内                        10 年超
                                       ５年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,489           -        -       -
       未収委託者報酬                           11,468           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券のうち満期があるもの                            554       4,284        2,227       1,227
       　合計                           40,512        4,284        2,227       1,227
      当事業年度（       2020  年３月    31 日）

                                                   （単位：百万円）
                                        １年超        ５年超
                               １年以内                        10 年超
                                       ５年以内        10 年以内
       現金・預金                           2,741          -        -       -
       未収委託者報酬                           10,847           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　有価証券                           21,900           -        -       -
       　その他有価証券のうち満期があるもの                            267       3,463        1,184          -
       　合計                           35,756        3,463        1,184          -
    （有価証券関係）　

    １．子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度（       2019  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,836   百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
      当事業年度（       2020  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,944   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
      ん。
    ２．その他有価証券


      前事業年度（       2019  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）             （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                          87             55            32
       （２）その他                        4,991             4,712             278
             小計                  5,079             4,767             311
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
                                350/367

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          その他                    3,301             3,560            △ 258
             小計                  3,301             3,560            △ 258
             合計                  8,380             8,328             52
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
         とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2020  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）             （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                          60             55            5
       （２）その他                        3,004             2,772             232
             小計                  3,064             2,827             237
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    27,589             28,354            △ 764
             小計                 27,589             28,354            △ 764
             合計                 30,654             31,181            △ 526
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
         とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    ３．売却したその他有価証券


      前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                          売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       （１）株式                         389              86             -
       （２）その他
           証券投資信託                    3,517              128             40
             合計                  3,907              215             40
      当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                          売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                    1,492              214             1
             合計                  1,492              214             1
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            該当事項はありません。
       当事業年度において、証券投資信託について                        48 百万円の減損処理を行っております。
                                351/367


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    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    ２．確定給付制度

      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                当事業年度
                           前事業年度
                                           （自　    2019  年４月１日
                  （自　    2018  年４月１日
                                            至　  2020  年３月    31 日）
                    至　  2019  年３月    31 日）
                              2,350   百万                      2,389   百
       退職給付債務の期
       首残高
                             円                        万円
                              158
                                                      159
       　勤務費用
       　退職給付の支払
                             △ 171
                                                     △ 183
       額
                              52
                                                      207
       　その他
       退職給付債務の期
                            2,389
                                                      2,574
       末残高
      ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表



                                                当事業年度

                             前事業年度
                                            （自　    2019  年４月１日
                        （自　    2018  年４月１日
                                             至　  2020  年３月    31 日）
                          至　  2019  年３月    31 日）
                                  2,389   百万円               2,574   百万円　
       非積立型制度の退職給付債務
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,574
                                 2,389
       資産の純額
                                                    2,574

       退職給付引当金                          2,389
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,389                   2,574
       資産の純額
      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                352/367



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                                前事業年度                当事業年度
                           （自　    2018  年４月１日          （自　    2019  年４月１日
                             至　  2019  年３月    31 日）      至　  2020  年３月    31 日）
       勤務費用                              158  百万円              159  百万円
       その他                              41                27
       確定給付制度に係る退職給付費用                             199                187
    ３．確定拠出制度　

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          174  百万円、当事業年度           181  百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　　　　　

                                                  （単位：百万円）
                           前事業年度               当事業年度
                        （ 2019  年３月    31 日）       （ 2020  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                                  788
        退職給付引当金
                                731
                                   170               198
        システム関連費用
                                   182               177
        賞与引当金
                                   141               129
       　未払事業税
                                   94               94
        出資金評価損
                                   32               47
        投資有価証券評価損
                                   240               399
        その他
                                 1,592               1,835
       繰延税金資産小計　
       　評価性引当額                           △ 164              △ 173
                                 1,428               1,661
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
       　連結法人間取引（譲渡                           △ 159              △ 159
       益）
                                  △ 85              △ 71
        その他有価証券評価差
       額金
                                 △ 244              △ 230
       繰延税金負債合計
       繰延税金資産の純額                           1,183               1,431
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2019  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
                                353/367


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       当事業年度（       2020  年３月    31 日）
        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［ 関連情報     ］

    １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    ２ . 地域ごとの情報

    （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
    （２）有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
    ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

    （ア）    財務諸表提出会社の子会社
    前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                                354/367


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                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の              事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類         所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称              内容         との関係           （百万円）            （百万円）
                   （百万円）        割合
                           （％）
         Daiwa   Asset
                       金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                           －
                                             1,719      －
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0          （注１）
         (Singapore)
                       業
         Ltd.
         Daiwa

         Portfolio
                       金融商
                                       有償減資
                           (所有  )
                                              3,293     －       －
     子会社          India      1,207   品取引         経営管理
         Advisory
                           直接  91.0          （注２）
                       業
         (India)
         Private   Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注１  ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
       び MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
       額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    ( 注２  ) 当該子会社における           株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま

       す。
    当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の              事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類         所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称              内容         との関係            （百万円）            （百万円）
                   （百万円）        割合
                           （％）
         Daiwa   Asset
                       金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                           －
                                             1,603      －
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           （注）
         (Singapore)
                       業
         Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    （イ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                          議決権等
                   資本金ま
                          の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地           (被所有   )         取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
          名称         金    内容          との関係
                          割合                   （注  1）         （注  1）
                  （百万円）
                          （％）
                                      証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
              東京都
                                      の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     －   益証券の募集販                19,975    未払手数料        3,400
              千代田区
     つ会社                  業        売       （注  2）
         ㈱大和総研

                                      ソフトウェア
     同一の親                  情報
         ビジネス・     東京都                ソフトウェアの
                                      の購入（注
     会社をも               3,000   サービ     －                    1,052    未払費用        173
         イノベー     江東区                開発
                                      3）
     つ会社                  ス業
         ション
     同一の親
                                      不動産の賃借
         大和プロパ     東京都         不動産                           長期差入保
     会社をも                100       －   本社ビルの管理                1,063           1,055
                                      料（注   4）
         ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等

                                355/367


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
         託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                          議決権等
                   資本金ま
                          の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地           (被所有   )         取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
          名称         金    内容          との関係
                          割合                   （注  1）         （注  1）
                  （百万円）
                          （％）
                                      証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
              東京都
                                      の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     －   益証券の募集販                16,953    未払手数料        2,984
              千代田区
     つ会社                  業        売       （注  2）
         ㈱大和総研

                                      ソフトウェア
     同一の親                  情報
         ビジネス・     東京都                ソフトウェアの
                                      の購入（注
     会社をも               3,000   サービ     －                    1,031    未払費用        224
         イノベー     江東区                開発
                                      3）
     つ会社                  ス業
         ション
     同一の親
                                      不動産の賃借
         大和プロパ     東京都         不動産                           長期差入保
     会社をも                100       －   本社ビルの管理                1,061           1,054
                                      料（注   4）
         ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
         託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

    ２ . 親会社に関する注記
       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                前事業年度                           当事業年度

             （自　    2018  年４月１日                     （自　    2019  年４月１日
              至　  2019  年３月    31 日）                 至　  2020  年３月    31 日）
       １株当たり純資産額　　　　                15,389.06     円      １株当たり純資産額　　　　                14,732.52     円
       １株当たり当期純利益　　　                4,550.81     円      １株当たり当期純利益　　　                4,050.66     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
           りません。
       ( 注２  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
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                               前事業年度                 当事業年度
                           （自　    2018  年４月１日            （自　    2019  年４月１日
                            至　  2019  年３月    31 日）        至　  2020  年３月    31 日）
      当期純利益（百万円）                              11,870                 10,566
      普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                 2,608,525

    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。

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                       ４　【利害関係人との取引制限】


    　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ②　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                          ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            ５　【その他】


    ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

      ①  2020  年 2 月 17 日付で、     Daiwa    Capital     Management       Silicon     Valley    Inc.  への出資を行い、当該会社を
       子会社といたしました。
      ②  2020  年 4 月 1 日付で、定款について次の変更をいたしました。
      　・   商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
    ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第２　【その他の関係法人の概況】

                     １　【名称、資本金の額及び事業の内容】

    (1)  受託会社

      ①　名称　三井住友信託銀行株式会社
      ②　資本金の額　          342,037    百万円（     2020  年 3 月末日現在）
      ③　事業の内容
        銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
       務を営んでいます。
    (2)  販売会社

             ①　名称                ②　資本金の額                ③　事業の内容

                              単位：百万円
                            （ 2020  年 3 月末日現在）
      大和証券株式会社                               100,000
      岩井コスモ証券株式会社                                13,500
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社                                10,000
      株式会社ＳＢＩ証券                                48,323
      岡三オンライン証券株式会社                                2 , 500
      ＯＫＢ証券株式会社                                1 , 500
      au カブコム証券株式会社                               7,196
                                          金融商品取引法に定める
      京銀証券株式会社                                3 ,000
                                          第一種金融商品取引業を
      ＧＭＯクリック証券株式会社                                4,346
                                          営んでいます。
      静岡東海証券株式会社                                  600
      株式会社証券ジャパン                                3,000
      第四北越証券株式会社                                  600
      立花証券株式会社                                6,695
      東海東京証券株式会社                                6,000
      西日本シティＴＴ証券株式会社                                3,000
      百五証券株式会社                                3,000
      ほくほくＴＴ証券株式会社                                1,250
      松井証券株式会社                                11,945
      マネックス証券株式会社                                12,200
      むさし証券株式会社                                5,000
      楽天証券株式会社                                7 , 495
      ワイエム証券株式会社                                1,270
      株式会社愛知銀行                                18,000
      株式会社イオン銀行                                51,250
                                          銀行法に基づき銀行業を
      株式会社大垣共立銀行                                46,773
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                                          営んでいます。
      株式会社沖縄銀行                                22,725
      株式会社香川銀行                                12,000
      株式会社関西みらい銀行                                38,971
      株式会社北九州銀行                                10,000
      株式会社きらやか銀行                                22,700
      株式会社高知銀行                                19,544
      株式会社佐賀共栄銀行                                2,679
      株式会社静岡銀行                                90,845
      株式会社静岡中央銀行                                2,000
      株式会社島根銀行                                7,886
      株式会社清水銀行                                10,816
      信金中央金庫                               690,998     （注  1 ）
      株式会社新生銀行                               512,204     （注  2 ）
      スルガ銀行株式会社                                30,043
      全国信用協同組合連合会                               111,875     （注  3 ）
      株式会社大東銀行                                14,743
      株式会社但馬銀行                                5,481
      株式会社中京銀行                                31,844
      株式会社筑波銀行                                48,868
      株式会社徳島大正銀行                                11,036
      株式会社鳥取銀行                                9,061
      株式会社トマト銀行                                17,810
                                          銀行法に基づき銀行業を
      株式会社富山第一銀行                                10,182
                                          営んでいます。
      株式会社長野銀行                                13,017
      株式会社名古屋銀行                                25,090
      株式会社西日本シティ銀行                                85,745
      株式会社百五銀行                                20,000
      株式会社福井銀行                                17,965
      株式会社福島銀行                                18,682
      株式会社豊和銀行                                12,495
      株式会社みちのく銀行                                36,986
      株式会社三菱ＵＦＪ銀行                              1,711,958
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　                               324,279     （ 注 4 ）
      株式会社武蔵野銀行                                45,743
      株式会社もみじ銀行                                10,000
      株式会社山口銀行                                10,005
    （注  1 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
        給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
    （注  2 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
    （注  3 ） 協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
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     （注  4 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
        業務を営んでいます。
                          ２　【関係業務の概要】


    　受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計

    算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
    れる外国の金融機関が行なう場合があります。
    　販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
    約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            ３　【資本関係】


    委託会社は、むさし証券株式会社の株式を                       41,500    株所有しております。

    ＜再信託受託会社の概要＞


       名称：    株式会社日本カストディ銀行
       資本金の額：       51,000    百万円（     2020  年 7 月 27 日現在）
       事業の内容：       銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
       再信託の目的：        原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託
               受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
               的とします。
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                           第３　【参考情報】

    ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

     （提出年月日）             （書類名）

     2019  年 10 月 4 日       有価証券届出書の訂正届出書
     2019  年 12 月 2 日       有価証券届出書、有価証券報告書
     2020  年 5 月 22 日       有価証券届出書の訂正届出書
     2020  年 6 月 2 日       半期報告書、有価証券届出書
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2020  年５月    22 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員業

                                      公認会計士        　小倉　加奈子　　印
                         務執行社員
                         指定有限責任社員業

                                      公認会計士         間瀬　友未　　　印
                         務執行社員
                         指定有限責任社員業

                                      公認会計士         深井　康治　　　印
                         務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社（旧社名                                              大和証券投資信託
    委託株式会社）の          2019   年４月１日から         2020  年３月    31 日までの第      61 期事業年度の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
    行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社（旧社名                                大和証券投資信託委託株式会社）の                    2020   年
    ３月   31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
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                                                         以　上

    (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。




    (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2020  年 10 月 9 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         小林　英之　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているｉＦｒｅｅ                           ８資産バランスの          2019   年 9 月 10 日から    2020   年 9 月 7 日ま
    での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
    について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ｉＦｒｅｅ              ８資産バランスの          2020   年 9 月 7 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

                                366/367


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      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、   個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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