AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月20日
【発行者名】 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙村 孝
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【事務連絡者氏名】 中川 祐子
【電話番号】 03-4530-7409
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託 AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型
受益証券に係るファンドの名称】 バランス・オープン(ステイブル)
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託 2兆円を上限とします。
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出したことに伴い、2020年5月20日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原
届出書」といいます。)の一部に訂正すべき事項がありますので、これを訂正するため本訂正届出書を
提出するものです。
Ⅱ【訂正箇所および訂正事項】
原届出書の該当事項を以下の内容に訂正します。
※下線部 は、訂正部分を示します。なお、図もしくは表が含まれる部分については、下線を省略
する場合があります。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(3)【ファンドの仕組み】
<訂正前>
① <略>
② ファンドの関係法人
ファンドの関係法人は以下のとおりです。
1)<略>
2)三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)
(再信託受託会社: 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 )
受託会社は、信託財産の管理業務、信託財産の計算等を行います。また、信託事務の一部につき、 日
本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 と再信託契約を締結し、これを委託することがありま
す。
3)<略>
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※1<略>
※2<略>
③ <略>
<訂正後>
① <略>
② ファンドの関係法人
ファンドの関係法人は以下のとおりです。
1)<略>
2)三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)
(再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行 )
受託会社は、信託財産の管理業務、信託財産の計算等を行います。また、信託事務の一部につき、 株
式会社日本カストディ銀行 と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
3)<略>
※1<略>
※2<略>
③ <略>
3【投資リスク】
<訂正前>
(1)~(3)<略>
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<訂正後>
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(1)~(3)<略>
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4【手数料等及び税金】
(5)【課税上の取扱い】
<訂正前>
<略>
※<略>
※上記は、 2020年3月末 現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※<略>
<訂正後>
<略>
※<略>
※上記は、 2020年9月末 現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※<略>
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5【運用状況】
以下は全文更新につき、訂正・更新後のものを記載いたします。
<訂正・更新後>
(1)【投資状況】
(2020年9月30日現在)
種類 国/地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 3,974,742,534 84.96
コール・ローン、その他資産(負債控除後) 703,587,513 15.04
純資産総額 4,678,330,047 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>
親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
(2020年9月30日現在)
種類 国/地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 98,740,815,640 97.41
コール・ローン、その他資産(負債控除後) 2,626,765,118 2.59
純資産総額 101,367,580,758 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>
親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
(2020年9月30日現在)
種類 国/地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 125,510,465,900 81.42
特殊債券 日本 13,569,318,102 8.80
地方債証券 日本 9,425,581,602 6.11
社債券 日本 4,789,924,800 3.11
コール・ローン、その他資産(負債控除後) 860,397,923 0.56
純資産総額 154,155,688,327 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>
親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
(2020年9月30日現在)
種類 国/地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 98,658,514,834 66.48
イギリス 6,150,223,019 4.14
フランス 4,954,059,040 3.34
スイス 4,880,228,865 3.29
カナダ 4,748,068,914 3.20
ドイツ 4,520,144,545 3.04
オーストラリア 2,927,592,001 1.97
オランダ 2,051,941,398 1.38
スウェーデン 1,574,012,937 1.06
香港 1,488,102,355 1.00
デンマーク 1,196,102,079 0.81
スペイン 1,050,174,516 0.71
イタリア 1,048,964,899 0.71
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フィンランド 489,333,769 0.33
ベルギー 457,109,621 0.31
シンガポール 406,712,674 0.27
アイルランド 331,760,394 0.22
イスラエル 272,192,296 0.18
ノルウェー 261,447,176 0.18
ニュージーランド 142,468,480 0.10
ポルトガル 75,663,110 0.05
オーストリア 72,138,259 0.05
小計 137,756,955,181 92.82
投資証券 アメリカ 2,806,552,546 1.89
オーストラリア 206,886,956 0.14
シンガポール 80,930,278 0.06
イギリス 77,959,873 0.05
フランス 63,081,572 0.04
香港 57,939,346 0.04
カナダ 22,464,640 0.02
小計 3,315,815,211 2.24
コール・ローン、その他資産(負債控除後) 7,334,136,084 4.94
純資産総額 148,406,906,476 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>
親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
(2020年9月30日現在)
種類 国/地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 60,762,790,545 43.42
フランス 14,626,448,079 10.45
イタリア 13,102,087,543 9.36
ドイツ 10,668,777,111 7.62
イギリス 9,084,353,732 6.49
スペイン 8,416,816,489 6.01
ベルギー 3,631,478,976 2.59
オーストラリア 3,356,339,943 2.40
オランダ 2,651,085,441 1.89
カナダ 2,602,649,507 1.86
オーストリア 2,222,550,706 1.59
アイルランド 1,113,672,470 0.80
メキシコ 995,738,002 0.71
ポーランド 836,299,242 0.60
フィンランド 824,068,986 0.59
デンマーク 730,022,368 0.52
マレーシア 673,326,284 0.48
シンガポール 601,876,446 0.43
イスラエル 531,804,758 0.38
スウェーデン 401,387,940 0.29
ノルウェー 287,051,591 0.21
小計 138,120,626,159 98.69
コール・ローン、その他資産(負債控除後) 1,829,922,339 1.31
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産総額 139,950,548,498 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年9月30日現在)
簿価 評価
国/ 投資
順
地域 種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
名 (口) (円) (円) (円) (円) (%)
親投資
外国債券インデック
1 日本 信託受 ― 730,293,204 2.4376 1,780,234,258 2.4962 1,822,957,895 38.97
ス・マザー・ファンド
益証券
親投資
日本債券インデック
2 日本 信託受 ― 1,312,644,829 1.3008 1,707,509,964 1.2881 1,690,817,804 36.14
ス・マザーファンド
益証券
親投資
日本株式インデック
3 日本 信託受 ― 84,429,820 2.5468 215,025,866 2.8004 236,437,267 5.05
ス・マザーファンド
益証券
親投資 外国株式インデック
4 日本 信託受 ス・オープン・マザー ― 76,220,235 3.0056 229,087,539 2.9458 224,529,568 4.80
益証券 ファンド
投資比率:合計 84.96
(注1)投資有価証券は4銘柄です。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(%)
親投資信託受益証券 - 84.96
合 計 84.96
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当する事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>
親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
(2020年9月30日現在)
簿価 評価
国/ 投資
順
地域 種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
名 (株) (円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 483,600 6,995.03 3,382,796,508 6,932.00 3,352,315,200 3.31
ソフトバンクグルー
2 日本 株式 情報・通信業 337,400 5,076.16 1,712,696,384 6,469.00 2,182,640,600 2.15
プ
3 日本 株式 ソニー 電気機器 271,500 6,937.75 1,883,599,125 8,032.00 2,180,688,000 2.15
4 日本 株式 キーエンス 電気機器 39,300 34,380.65 1,351,159,545 48,980.00 1,924,914,000 1.90
5 日本 株式 任天堂 その他製品 26,600 38,181.44 1,015,626,304 59,660.00 1,586,956,000 1.57
6 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 360,600 3,881.64 1,399,719,384 3,744.00 1,350,086,400 1.33
リクルートホール
7 日本 株式 サービス業 296,700 3,852.72 1,143,102,024 4,160.00 1,234,272,000 1.22
ディングス
8 日本 株式 日本電信電話 情報・通信業 568,500 2,545.82 1,447,298,670 2,150.00 1,222,275,000 1.21
三菱UFJフィナン
9 日本 株式 銀行業 2,924,000 502.49 1,469,280,760 416.10 1,216,676,400 1.20
シャル・グループ
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10 日本 株式 第一三共 医薬品 372,000 2,282.17 848,967,240 3,229.00 1,201,188,000 1.18
11 日本 株式 NTTドコモ 情報・通信業 304,100 3,032.71 922,247,111 3,885.00 1,181,428,500 1.17
12 日本 株式 ダイキン工業 機械 55,200 14,464.76 798,454,752 19,300.00 1,065,360,000 1.05
13 日本 株式 日本電産 電気機器 104,300 6,633.15 691,837,545 9,805.00 1,022,661,500 1.01
14 日本 株式 HOYA 精密機器 86,000 9,809.26 843,596,360 11,860.00 1,019,960,000 1.01
15 日本 株式 信越化学工業 化学 72,900 11,968.72 872,519,688 13,685.00 997,636,500 0.98
三井住友フィナン
16 日本 株式 銀行業 295,600 3,289.31 972,320,036 2,917.50 862,413,000 0.85
シャルグループ
17 日本 株式 村田製作所 電気機器 127,300 5,843.86 743,923,378 6,773.00 862,202,900 0.85
18 日本 株式 本田技研工業 輸送用機器 341,200 2,793.78 953,237,736 2,473.50 843,958,200 0.83
19 日本 株式 KDDI 情報・通信業 310,000 3,268.57 1,013,256,700 2,656.00 823,360,000 0.81
20 日本 株式 ファナック 電気機器 40,800 17,550.54 716,062,032 20,120.00 820,896,000 0.81
21 日本 株式 花王 化学 103,800 8,197.26 850,875,588 7,887.00 818,670,600 0.81
22 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 298,500 2,426.16 724,208,760 2,685.00 801,472,500 0.79
23 日本 株式 SMC 機械 13,600 43,325.11 589,221,496 58,460.00 795,056,000 0.78
みずほフィナンシャ
24 日本 株式 銀行業 580,840 1,413.57 821,057,998 1,310.50 761,190,820 0.75
ルグループ
25 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 27,500 22,953.15 631,211,625 27,330.00 751,575,000 0.74
26 日本 株式 日立製作所 電気機器 208,200 3,673.81 764,887,242 3,543.00 737,652,600 0.73
27 日本 株式 三菱商事 卸売業 279,900 2,650.11 741,765,789 2,512.50 703,248,750 0.69
東京海上ホールディ
28 日本 株式 保険業 151,100 5,492.73 829,951,503 4,600.00 695,060,000 0.69
ングス
29 日本 株式 三井物産 卸売業 369,500 1,770.32 654,133,240 1,803.00 666,208,500 0.66
30 日本 株式 オリエンタルランド サービス業 44,000 13,386.95 589,025,800 14,740.00 648,560,000 0.64
投資比率:合計 33.87
(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(%)
株式 電気機器 15.11
情報・通信業 9.84
化学 7.12
輸送用機器 6.87
医薬品 6.33
サービス業 5.58
機械 5.34
小売業 4.93
銀行業 4.61
卸売業 4.59
食料品 3.67
陸運業 3.64
その他製品 2.73
精密機器 2.67
建設業 2.41
不動産業 1.90
保険業 1.81
電気・ガス業 1.39
その他金融業 1.11
証券、商品先物取引業 0.76
ガラス・土石製品 0.76
非鉄金属 0.64
金属製品 0.56
鉄鋼 0.55
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ゴム製品 0.53
繊維製品 0.47
石油・石炭製品 0.39
空運業 0.32
パルプ・紙 0.21
倉庫・運輸関連業 0.19
鉱業 0.15
海運業 0.14
水産・農林業 0.09
合 計 97.41
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
投資
買建
簿価金額 評価金額
比率
資産の種類 資産の名称 取引所等 / 数量
(現地通貨) (円)
売建
(%)
株価指数 TOPIX(先物)
大阪取引所 買建 145 2,381,370,700 2,356,975,000 2.33
先物取引 (2020年12月限)
(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額の比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価して
います。
<参考情報>
親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
(2020年9月30日現在)
簿価 評価
国/ 投資
順
地域 種類 銘柄名 利率 償還日 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
名 (%) (額面) (円) (円) (円) (円) (%)
国債 第135回利付
1 日本 0.100 2023/03/20 1,900,000,000 101.10 1,920,938,000 100.59 1,911,267,000 1.24
証券 国債(5年)
国債 第136回利付
2 日本 0.100 2023/06/20 1,700,000,000 101.19 1,720,298,000 100.65 1,711,118,000 1.11
証券 国債(5年)
国債 第9回利付国債
3 日本 0.400 2056/03/20 1,730,000,000 101.43 1,754,739,000 93.33 1,614,643,600 1.05
証券 (40年)
国債 第359回利付
4 日本 0.100 2030/06/20 1,600,000,000 100.61 1,609,853,000 100.87 1,613,968,000 1.05
証券 国債(10年)
国債 第137回利付
5 日本 0.100 2023/09/20 1,550,000,000 101.25 1,569,375,000 100.70 1,560,850,000 1.01
証券 国債(5年)
国債 第351回利付
6 日本 0.100 2028/06/20 1,500,000,000 102.70 1,540,530,000 101.43 1,521,555,000 0.99
証券 国債(10年)
国債 第353回利付
7 日本 0.100 2028/12/20 1,500,000,000 102.54 1,538,205,000 101.36 1,520,445,000 0.99
証券 国債(10年)
国債 第340回利付
8 日本 0.400 2025/09/20 1,480,000,000 103.68 1,534,493,600 102.57 1,518,095,200 0.98
証券 国債(10年)
国債 第357回利付
9 日本 0.100 2029/12/20 1,500,000,000 101.63 1,524,454,000 101.06 1,515,915,000 0.98
証券 国債(10年)
国債 第144回利付
10 日本 0.100 2025/06/20 1,500,000,000 100.83 1,512,540,000 101.01 1,515,285,000 0.98
証券 国債(5年)
国債 第358回利付
11 日本 0.100 2030/03/20 1,500,000,000 100.94 1,514,100,000 100.99 1,514,910,000 0.98
証券 国債(10年)
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国債 第133回利付
12 日本 0.100 2022/09/20 1,500,000,000 100.92 1,513,815,000 100.47 1,507,110,000 0.98
証券 国債(5年)
国債 第132回利付
13 日本 0.100 2022/06/20 1,500,000,000 100.81 1,512,255,000 100.42 1,506,315,000 0.98
証券 国債(5年)
国債 第341回利付
14 日本 0.300 2025/12/20 1,300,000,000 103.29 1,342,796,000 102.17 1,328,327,000 0.86
証券 国債(10年)
国債 第140回利付
15 日本 0.100 2024/06/20 1,300,000,000 101.49 1,319,435,000 100.87 1,311,414,000 0.85
証券 国債(5年)
国債 第349回利付
16 日本 0.100 2027/12/20 1,260,000,000 102.74 1,294,524,000 101.45 1,278,320,400 0.83
証券 国債(10年)
国債 第344回利付
17 日本 0.100 2026/09/20 1,200,000,000 102.39 1,228,752,000 101.29 1,215,504,000 0.79
証券 国債(10年)
国債 第343回利付
18 日本 0.100 2026/06/20 1,200,000,000 102.30 1,227,624,000 101.23 1,214,844,000 0.79
証券 国債(10年)
国債 第142回利付
19 日本 0.100 2024/12/20 1,200,000,000 101.18 1,214,160,000 100.99 1,211,964,000 0.79
証券 国債(5年)
国債 第139回利付
20 日本 0.100 2024/03/20 1,200,000,000 101.42 1,217,040,000 100.81 1,209,816,000 0.78
証券 国債(5年)
国債 第130回利付
21 日本 0.100 2021/12/20 1,200,000,000 100.62 1,207,548,000 100.29 1,203,516,000 0.78
証券 国債(5年)
国債 第352回利付
22 日本 0.100 2028/09/20 1,160,000,000 102.60 1,190,241,200 101.40 1,176,274,800 0.76
証券 国債(10年)
国債 第354回利付
23 日本 0.100 2029/03/20 1,100,000,000 102.32 1,125,561,000 101.31 1,114,498,000 0.72
証券 国債(10年)
国債 第131回利付
24 日本 0.100 2022/03/20 1,100,000,000 100.72 1,107,997,000 100.35 1,103,949,000 0.72
証券 国債(5年)
国債 第154回利付
25 日本 1.200 2035/09/20 940,000,000 116.74 1,097,403,000 113.95 1,071,167,600 0.69
証券 国債(20年)
国債 第173回利付
26 日本 0.400 2040/06/20 1,050,000,000 99.78 1,047,704,000 100.09 1,050,955,500 0.68
証券 国債(20年)
国債 第336回利付
27 日本 0.500 2024/12/20 1,000,000,000 103.66 1,036,620,000 102.69 1,026,940,000 0.67
証券 国債(10年)
国債 第337回利付
28 日本 0.300 2024/12/20 1,000,000,000 102.66 1,026,670,000 101.84 1,018,450,000 0.66
証券 国債(10年)
国債 第350回利付
29 日本 0.100 2028/03/20 1,000,000,000 102.74 1,027,400,000 101.46 1,014,660,000 0.66
証券 国債(10年)
国債 第345回利付
30 日本 0.100 2026/12/20 1,000,000,000 102.48 1,024,880,000 101.31 1,013,150,000 0.66
証券 国債(10年)
投資比率:合計 26.01
(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(%)
国債証券 - 81.42
特殊債券 - 8.80
地方債証券 - 6.11
社債券 - 3.11
合 計 99.44
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<参考情報>
親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
(2020年9月30日現在)
簿価 評価
国/ 投資
順
地域 種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
名 (株) (円) (円) (円) (円) (%)
テクノロジー・
アメ
APPLE INC
1 株式 ハードウェアおよ 560,268 7,068.49 3,960,253,237 12,070.72 6,762,839,273 4.56
リカ
び機器
アメ ソフトウェア・
MICROSOFT CORP
2 株式 232,832 16,016.00 3,729,038,243 21,928.10 5,105,565,241 3.44
リカ サービス
アメ
AMAZON COM INC
3 株式 小売 13,688 190,524.63 2,607,901,272 332,728.30 4,554,385,025 3.07
リカ
アメ
FACEBOOK INC-A
4 株式 メディア・娯楽 77,752 21,333.51 1,658,723,225 27,697.38 2,153,526,845 1.45
リカ
ALPHABET INC-
アメ
5 株式 メディア・娯楽 9,781 138,064.76 1,350,411,495 155,455.11 1,520,506,470 1.02
リカ CL C
ALPHABET INC-
アメ
6 株式 メディア・娯楽 9,712 137,972.72 1,339,991,076 155,104.91 1,506,378,944 1.02
リカ CL A
医薬品・ バイオテ
JOHNSON &
アメ
7 株式 クノロジー・ライフサ 85,125 14,546.44 1,238,265,875 15,558.94 1,324,455,448 0.89
リカ
JOHNSON
イエンス
スイ 食品・飲料・タバ
NESTLE SA-REG
8 株式 96,154 11,954.95 1,149,516,916 12,619.88 1,213,452,710 0.82
ス コ
PROCTER &
アメ 家庭用品・パーソ
9 株式 79,739 12,913.94 1,029,745,299 14,522.10 1,157,978,369 0.78
リカ GAMBLE CO ナル用品
VISA INC-CLASS
アメ ソフトウェア・
10 株式 54,495 19,521.15 1,063,805,505 21,100.75 1,149,885,480 0.77
リカ A SHARES サービス
アメ 半導体・半導体製
NVIDIA CORP
11 株式 19,800 23,360.64 462,540,672 55,971.37 1,108,233,205 0.75
リカ 造装置
アメ 自動車・自動車部
TESLA INC
12 株式 24,000 7,635.79 183,259,142 44,337.60 1,064,102,544 0.72
リカ 品
MASTERCARD
アメ ソフトウェア・
13 株式 28,914 30,917.93 893,961,143 35,573.13 1,028,561,596 0.69
リカ INC-CLASS A サービス
アメ
HOME DEPOT
14 株式 小売 34,739 23,329.95 810,459,410 28,789.23 1,000,109,338 0.67
リカ
BERKSHIRE
アメ
HATHAWAY INC-
15 株式 各種金融 44,734 23,195.59 1,037,631,612 22,264.55 995,982,469 0.67
リカ
CL B
JPMORGAN CHASE
アメ
16 株式 銀行 98,390 13,940.20 1,371,577,065 10,088.02 992,561,271 0.67
リカ & CO
UNITED HEALTH
アメ ヘルスケア機器・
17 株式 30,691 29,610.24 908,768,059 32,179.06 987,607,837 0.67
リカ GROUP INC サービス
VERIZON
アメ
18 株式 電気通信サービス 133,584 6,373.39 851,383,196 6,267.59 837,250,009 0.56
リカ
COMMUNICATIONS
医薬品・ バイオテ
ROCHE HOLDING
スイ
19 株式 クノロジー・ライフサ 22,695 35,455.32 804,658,668 36,835.80 835,988,662 0.56
ス AG GENUSS
イエンス
アメ ソフトウェア・
ADOBE INC
20 株式 15,528 32,748.27 508,515,198 51,771.11 803,901,858 0.54
リカ サービス
DISNEY (WALT)
アメ
21 株式 メディア・娯楽 58,264 16,037.16 934,389,323 13,267.31 773,007,132 0.52
リカ CO NEW
SALESFORCE COM
アメ ソフトウェア・
22 株式 INC 29,079 17,992.53 523,205,022 26,180.20 761,294,326 0.51
リカ サービス
COM
アメ
NETFLIX INC
23 株式 メディア・娯楽 14,207 33,291.02 472,965,634 52,210.18 741,750,084 0.50
リカ
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PAYPAL
アメ ソフトウェア・
24 株式 36,022 11,427.45 411,639,892 20,578.09 741,264,318 0.50
リカ HOLDINGS INC サービス
アメ 半導体・半導体製
INTEL CORP
25 株式 136,728 6,141.68 839,740,990 5,415.90 740,505,448 0.50
リカ 造装置
COMCAST CORP-
アメ
26 株式 メディア・娯楽 146,712 4,671.06 685,302,021 4,887.95 717,122,387 0.48
リカ CL A
医薬品・ バイオテ
アメ
MERCK & CO
27 株式 クノロジー・ライフサ 81,460 9,223.64 751,358,040 8,665.01 705,852,529 0.48
リカ
イエンス
アメ
AT & T INC
28 株式 電気通信サービス 229,983 3,954.80 909,537,688 2,994.13 688,601,299 0.46
リカ
医薬品・ バイオテ
アメ
29 株式 PFIZER クノロジー・ライフサ 178,688 4,075.41 728,227,934 3,826.78 683,800,736 0.46
リカ
イエンス
アメ 食品・飲料・タバ
COCA-COLA CO
30 株式 131,607 5,649.71 743,542,700 5,175.73 681,163,087 0.46
リカ コ
投資比率:合計 29.19
(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2020年9月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(%)
株式 ソフトウェア・サービス 11.86
医薬品・バイオテクノロ 8.09
ジー・ライフサイエンス
メディア・娯楽 6.38
小売 5.99
テクノロジー・ハードウェア 5.95
および機器
資本財 5.92
ヘルスケア機器・サービス 5.06
銀行 4.66
食品・飲料・タバコ 4.23
素材 4.23
各種金融 3.97
半導体・半導体製造装置 3.87
公益事業 3.23
保険 2.88
エネルギー 2.55
家庭用品・パーソナル用品 2.12
運輸 2.03
電気通信サービス 1.93
耐久消費財・アパレル 1.84
自動車・自動車部品 1.49
食品・生活必需品小売り 1.47
消費者サービス 1.47
商業・専門サービス 1.18
不動産 0.42
小 計 92.82
投資証券 ― 2.24
合 計 95.06
(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注2)2020年9月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
投資
買建
資産の 簿価金額 評価金額 評価金額
比率
資産の名称 取引所等 / 通貨 数量
種類 (現地通貨) (現地通貨) (円)
売建
(%)
アメリカ・
株価指数
MINI S&P 500
シカゴ商業取引所 買建 307 50,912,300.93 51,172,295.00 5,414,028,811 3.65
ドル
先物取引
EURO STOXX ユーレックス・ドイ
買建 ユーロ 190 6,236,530.00 6,085,700.00 755,661,369 0.51
50 ツ金融先物取引所
インターコンチネ
イギリス・
FTSE100INDEX 買建 47 2,804,860.64 2,759,370.00 375,522,663 0.25
ポンド
ンタル取引所
ユーレックス・チュ
スイス・フ
FSMI INDEX
買建 30 3,114,560.00 3,060,000.00 352,022,400 0.24
ラン
ーリッヒ取引所
モントリオール取
カナダ・ド
S&P 60
買建 23 4,429,304.00 4,451,880.00 351,832,076 0.24
ル
引所
シドニー先物取引
オーストラ
SPI 200
買建 16 2,354,025.00 2,374,000.00 179,213,260 0.12
リア・ドル
所
(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額(2020年9月30日のわが国の対顧客電信売買相
場の仲値により邦貨換算しています)の比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価して
います。
<参考情報>
親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
(2020年9月30日現在)
簿価 評価
国/ 投資
順
地域 種類 銘柄名 利率 償還日 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
名 (%) (額面) (円) (円) (円) (円) (%)
アメ 国債
US TREASURY N/B
1 2.000 2022/11/30 9,300,000 10,749.36 999,691,302 11,008.57 1,023,797,254 0.73
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
2 1.500 2026/08/15 8,000,000 10,597.56 847,805,155 11,296.21 903,697,310 0.65
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
3 2.000 2026/11/15 7,600,000 10,921.78 830,055,554 11,631.38 883,985,450 0.63
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
4 2.000 2022/02/15 7,700,000 10,699.08 823,829,883 10,851.93 835,599,303 0.60
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
5 8.000 2021/11/15 7,200,000 11,754.95 846,357,019 11,518.97 829,366,200 0.59
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
6 1.250 2021/10/31 7,700,000 10,542.39 811,764,135 10,709.77 824,652,309 0.59
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
7 1.625 2022/08/31 6,900,000 10,634.96 733,812,679 10,885.00 751,065,103 0.54
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
8 2.375 2024/08/15 6,500,000 11,021.79 716,416,845 11,473.10 745,751,549 0.53
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
9 2.625 2025/03/31 6,300,000 11,392.53 717,729,841 11,718.58 738,271,161 0.53
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
10 2.250 2027/02/15 6,200,000 11,260.78 698,168,413 11,830.17 733,470,896 0.52
リカ 証券
15/69
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメ 国債
US TREASURY N/B
11 2.000 2025/02/15 6,300,000 11,016.76 694,056,496 11,400.77 718,248,919 0.51
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
12 2.250 2024/11/15 6,200,000 10,983.39 680,970,375 11,468.14 711,024,765 0.51
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
13 2.250 2025/11/15 5,900,000 11,239.64 663,138,794 11,644.61 687,032,137 0.49
リカ 証券
GERMAN
ドイ 国債
14 1.750 2022/07/04 5,300,000 13,104.17 694,521,457 12,958.08 686,778,401 0.49
ツ 証券 GOVERNMENT BOND
アメ 国債
US TREASURY N/B
15 2.375 2027/05/15 5,500,000 11,406.29 627,346,472 11,950.02 657,251,504 0.47
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
16 2.125 2025/05/15 5,600,000 11,393.96 638,061,781 11,501.20 644,067,416 0.46
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
17 1.750 2023/05/15 5,800,000 10,695.71 620,351,687 11,026.75 639,551,905 0.46
リカ 証券
CANADIAN
カナ 国債
18 2.750 2022/06/01 7,700,000 8,189.55 630,595,938 8,236.50 634,211,008 0.45
ダ 証券 GOVERNMENT BOND
アメ 国債
US TREASURY N/B
19 2.375 2022/03/15 5,800,000 10,784.19 625,483,252 10,927.15 633,775,062 0.45
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
20 2.125 2024/07/31 5,500,000 11,331.75 623,246,722 11,364.40 625,042,426 0.45
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
21 2.000 2024/04/30 5,500,000 10,834.58 595,901,968 11,271.41 619,928,072 0.44
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
22 2.625 2029/02/15 5,000,000 11,800.48 590,024,448 12,394.30 619,715,237 0.44
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
23 2.625 2023/02/28 5,500,000 10,960.63 602,834,760 11,218.93 617,041,301 0.44
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
24 1.750 2022/02/28 5,650,000 10,646.12 601,506,062 10,823.42 611,523,377 0.44
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
25 1.625 2023/05/31 5,500,000 10,656.87 586,127,864 11,001.13 605,062,348 0.43
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
26 1.500 2022/01/31 5,600,000 10,591.15 593,104,882 10,774.24 603,357,564 0.43
リカ 証券
FRENCH
フラ 国債
27 5.500 2029/04/25 3,200,000 19,068.87 610,204,047 18,831.84 602,618,983 0.43
ンス 証券 GOVERNMENT BOND
アメ 国債
US TREASURY N/B
28 2.750 2025/02/28 5,100,000 11,324.27 577,537,814 11,759.09 599,713,660 0.43
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
29 2.625 2021/12/15 5,500,000 10,800.27 594,015,337 10,900.70 599,538,843 0.43
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
30 1.875 2022/04/30 5,500,000 10,681.25 587,468,962 10,872.60 597,993,171 0.43
リカ 証券
投資比率:合計 14.99
(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2020年9月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(%)
国債証券 - 98.69
合 計 98.69
(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(注2)2020年9月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2020年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通り
です。
1口当たりの
計算期間・月末 純資産総額(円)
純資産額(円)
分配付: 213,198,476 分配付: 1.0667
(2013年 2月20日)
第1期
分配落: 213,198,476 分配落: 1.0667
分配付: 1,623,142,054 分配付: 1.1583
(2014年 2月20日)
第2期
分配落: 1,616,135,543 分配落: 1.1533
分配付: 1,749,455,838 分配付: 1.2424
(2015年 2月20日)
第3期
分配落: 1,726,925,712 分配落: 1.2264
分配付: 2,799,520,026 分配付: 1.1999
(2016年 2月22日)
第4期
分配落: 2,783,188,603 分配落: 1.1929
分配付: 3,353,263,422 分配付: 1.2368
(2017年 2月20日)
第5期
分配落: 3,315,305,934 分配落: 1.2228
分配付: 4,218,203,352 分配付: 1.2495
(2018年 2月20日)
第6期
分配落: 4,167,563,611 分配落: 1.2345
分配付: 4,251,424,588 分配付: 1.2434
(2019年 2月20日)
第7期
分配落: 4,213,813,566 分配落: 1.2324
分配付: 4,636,953,719 分配付: 1.2790
(2020年 2月20日)
第8期
分配落: 4,582,572,120 分配落: 1.2640
2019年 9月末日
4,529,968,207 1.2531
10月末日 4,564,548,309 1.2620
11月末日 4,566,539,246 1.2638
12月末日 4,578,324,383 1.2673
2020年 1月末日
4,599,649,970 1.2709
2月末日 4,590,110,933 1.2532
3月末日 4,514,229,674 1.2328
4月末日 4,537,743,254 1.2383
5月末日 4,593,764,439 1.2509
6月末日 4,618,526,969 1.2557
7月末日 4,642,012,039 1.2605
8月末日 4,667,488,562 1.2670
9月末日 4,678,330,047 1.2681
②【分配の推移】
計算期間 一口当たりの分配金
自2012年 3月 9日
第1期 0.0000円
至2013年 2月20日
自2013年 2月21日
第2期 0.0050円
至2014年 2月20日
自2014年 2月21日
第3期 0.0160円
至2015年 2月20日
自2015年 2月21日
第4期 0.0070円
至2016年 2月22日
自2016年 2月23日
第5期 0.0140円
至2017年 2月20日
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自2017年 2月21日
第6期 0.0150円
至2018年 2月20日
自2018年 2月21日
第7期 0.0110円
至2019年 2月20日
自2019年 2月21日
第8期 0.0150円
至2020年 2月20日
③【収益率の推移】
計算期間 収益率
自2012年 3月 9日
第1期 6.7%
至2013年 2月20日
自2013年 2月21日
第2期 8.6%
至2014年 2月20日
自2014年 2月21日
第3期 7.7%
至2015年 2月20日
自2015年 2月21日
第4期 △2.2%
至2016年 2月22日
自2016年 2月23日
第5期 3.7%
至2017年 2月20日
自2017年 2月21日
第6期 2.2%
至2018年 2月20日
自2018年 2月21日
第7期 0.7%
至2019年 2月20日
自2019年 2月21日
第8期 3.8%
至2020年 2月20日
自2020年 2月21日
0.4%
至2020年 8月20日
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末の分配落基準価額(設定時は当初元本額)を控
除した額を、前期末の分配落基準価額(同)で除して得た数に100を乗じて得た数です。
(4)【設定及び解約の実績】
計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済口数(口)
自2012年 3月 9日
第1期 199,976,258 109,100 199,867,158
至2013年 2月20日
自2013年 2月21日
第2期 1,202,700,140 1,264,903 1,401,302,395
至2014年 2月20日
自2014年 2月21日
第3期 12,384,800 5,554,258 1,408,132,937
至2015年 2月20日
自2015年 2月21日
第4期 932,006,609 7,079,090 2,333,060,456
至2016年 2月22日
自2016年 2月23日
第5期 468,679,521 90,490,774 2,711,249,203
至2017年 2月20日
自2017年 2月21日
第6期 757,459,918 92,726,355 3,375,982,766
至2018年 2月20日
自2018年 2月21日
第7期 128,819,369 85,618,294 3,419,183,841
至2019年 2月20日
自2019年 2月21日
第8期 271,844,830 65,588,688 3,625,439,983
至2020年 2月20日
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自2020年 2月21日
84,096,555 24,920,184 3,684,616,354
至2020年 8月20日
(注1)日本国外における設定、解約はありません。
(注2)第1期の設定口数は、当初募集期間の設定口数を含みます。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)運用実績
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
<訂正前>
(1)<略>
(2)<略>
<訂正後>
(1)<略>
(2)<略>
(3)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
( 4 )当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2020年2月21日から2020
年8月20日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた 有限責任 監査法人により中間監査を受けております。
1【財務諸表】
末尾に「中間財務諸表」を追加します。
<末尾追加>
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【中間財務諸表】
AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
前計算期間末 当中間計算期間末
(2020年 2月20日現在) (2020年 8月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 1,752,015 3,133,062
コール・ローン 714,877,190 717,326,468
親投資信託受益証券 3,876,459,431 3,977,246,735
63,000,000 -
未収入金
流動資産合計 4,656,088,636 4,697,706,265
資産合計 4,656,088,636 4,697,706,265
負債の部
流動負債
未払収益分配金 54,381,599 -
未払解約金 12,697 1,975,026
未払受託者報酬 1,257,910 1,251,703
未払委託者報酬 17,610,661 17,523,803
未払利息 1,973 1,960
251,676 250,346
その他未払費用
流動負債合計 73,516,516 21,002,838
負債合計 73,516,516 21,002,838
純資産の部
元本等
※1 3,625,439,983 ※1 3,684,616,354
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 957,132,137 992,087,073
252,048,259 250,356,510
(分配準備積立金)
元本等合計 4,582,572,120 4,676,703,427
純資産合計 4,582,572,120 4,676,703,427
負債純資産合計 4,656,088,636 4,697,706,265
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2019年 2月21日 自 2020年 2月21日
至 2019年 8月20日 至 2020年 8月20日
営業収益
63,840,465 38,987,304
有価証券売買等損益
営業収益合計 63,840,465 38,987,304
営業費用
支払利息 295,995 338,307
受託者報酬 1,152,923 1,251,703
委託者報酬 16,140,821 17,523,803
240,818 262,416
その他費用
営業費用合計 17,830,557 19,376,229
営業利益又は営業損失(△) 46,009,908 19,611,075
経常利益又は経常損失(△) 46,009,908 19,611,075
中間純利益又は中間純損失(△) 46,009,908 19,611,075
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は
311,919 △542,632
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 794,629,725 957,132,137
剰余金増加額又は欠損金減少額 55,606,305 21,362,854
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 55,606,305 21,362,854
剰余金減少額又は欠損金増加額 7,900,094 6,561,625
7,900,094 6,561,625
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
中間剰余金又は中間欠損金(△) 888,033,925 992,087,073
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価してお
ります。
(中間貸借対照表に関する注記)
前計算期間末 当中間計算期間末
区 分
( 2020年 2月20日現在 ) ( 2020年 8月20日現在 )
1 期首元本額 3,419,183,841円 3,625,439,983円
期中追加設定元本額 271,844,830円 84,096,555円
期中一部解約元本額 65,588,688円 24,920,184円
2 受益権の総数 3,625,439,983口 3,684,616,354口
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当する事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
前計算期間末 当中間計算期間末
区 分
( 2020年 2月20日現在 ) ( 2020年 8月20日現在 )
1 中間貸借対照表計 貸借対照表計上額は時価を計上し 中間貸借対照表計上額は時価を計
上額、時価及びこ ているため、その差額はありませ 上しているため、その差額はありま
れらの差額 ん。 せん。
2 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表(重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記)」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当する事項はありません。 同左
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
前計算期間末 当中間計算期間末
( 2020年 2月20日現在 ) ( 2020年 8月20日現在 )
1.2640 1.2693
1口当たり純資産額 円 円
(12,640 (12,693
(1万口当たり純資産額) 円) 円)
<参考>
当ファンドは「日本株式インデックス・マザーファンド」、「日本債券インデックス・マザーファンド」、「外国
株式インデックス・オープン・マザーファンド」及び「外国債券インデックス・マザー・ファンド」受益証券を主
要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託
の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「日本株式インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表 (単位:円)
(2020年 2月20日現在) (2020年 8月20日現在)
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
金銭信託 5,512,468 8,854,795
コール・ローン 2,249,260,101 2,027,338,869
株式 110,153,135,760 98,378,654,990
派生商品評価勘定 407,880 32,351,120
未収入金 56,065,000 9,686,000
未収配当金 198,374,640 125,565,601
前払金 76,040,000 ―
差入委託証拠金 72,960,000 87,750,000
流動資産合計 112,811,755,849 100,670,201,375
資産合計 112,811,755,849 100,670,201,375
負債の部
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流動負債
前受金 ― 42,940,000
派生商品評価勘定 66,668,200 6,621,640
未払金 ― 1,870,560
未払解約金 1,520,000 143,997,000
未払利息 6,209 5,541
その他未払費用 2,118 205
流動負債合計 68,196,527 195,434,946
負債合計 68,196,527 195,434,946
純資産の部
元本等
元本 1 39,957,438,054 36,779,346,268
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 72,786,121,268 63,695,420,161
元本等合計 112,743,559,322 100,474,766,429
純資産合計 112,743,559,322 100,474,766,429
負債純資産合計 112,811,755,849 100,670,201,375
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又
は最終相場によっております。
3 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定して
いる場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金
額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
( 2020年 2月20日現在 ) ( 2020年 8月20日現在 )
区 分
1 期首元本額 34,028,428,491円 39,957,438,054円
期中追加設定元本額 16,615,151,052円 3,515,141,885円
期中一部解約元本額 10,686,141,489円 6,693,233,671円
元本の内訳
ファンド名
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AMC/ステート・ストリート・リ 78,934,572円 90,633,384円
スクバジェット型バランス・オープ
ン(ステイブル)
日本株式インデックス・ファンド 1,043,143,411円 1,036,331,069円
(年金1)<適格機関投資家限定>
バランスファンドVA30A<適格機関投 2,410,204円 2,037,418円
資家限定>
バランスファンドVA30B<適格機関投 78,349,730円 74,666,729円
資家限定>
バランスファンドVA40A<適格機関投 113,663円 121,176円
資家限定>
バランスファンドVA40B<適格機関投 4,296,283円 4,061,266円
資家限定>
バランスファンドVA50A<適格機関投 8,286,777円 8,566,900円
資家限定>
バランスファンドVA50B<適格機関投 6,359,391,050円 6,350,729,457円
資家限定>
日本株式インデックス・ファンドVA1 351,598,400円 327,050,142円
<適格機関投資家限定>
バランスファンドVA50C<適格機関投 5,395,183円 4,735,868円
資家限定>
バランスファンドVA25A<適格機関投 1,034,208,209円 1,031,075,525円
資家限定>
バランスファンドVA37.5A<適格機関 698,343,954円 709,440,791円
投資家限定>
バランスファンドVA75A<適格機関投 53,601,698円 49,080,870円
資家限定>
日本株式インデックス・ファンドM< 209,506,257円 76,605,715円
適格機関投資家限定>
日本株式インデックス・ファンドS< 14,021,767,576円 11,831,250,248円
適格機関投資家限定>
4資産バランス20VA<適格機関投資家 202,362,083円 198,984,527円
限定>
4資産バランス40VA<適格機関投資家 2,197,395,012円 2,200,742,696円
限定>
4資産バランス30VA<適格機関投資家 385,628,566円 379,777,366円
限定>
バランスファンドVA35A<適格機関投 1,711,718,779円 1,655,454,381円
資家限定>
バランスファンドVA40C<適格機関投 52,946,881円 49,719,817円
資家限定>
日本株式インデックス・ファンドF 4,582,230,110円 4,592,291,519円
OF<適格機関投資家限定>
グローバル4資産30VA<適格機 16,719,154円 17,640,383円
関投資家限定>
グローバル4資産45VA<適格機 17,890,351円 19,096,370円
関投資家限定>
4資産バランス30VA2<適格機関 10,382,223円 10,082,625円
投資家限定>
バランスファンドVA25B<適格 481,080,971円 588,486,012円
機関投資家限定>
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バランスファンドVA20A<適格 2,315,027円 2,329,047円
機関投資家限定>
バランスファンドVA35B<適格 3,110,323円 3,294,538円
機関投資家限定>
日本株式インデックス・ファンドV 1,543,140,525円 319,548,664円
A2<適格機関投資家限定>
4資産インデックスバランスVA2 319,559,278円 325,925,990円
0<適格機関投資家限定>
世界分散ファンドVA25A<適格 1,409,047,064円 1,539,468,183円
機関投資家限定>
Tadリスクバジェット型マルチ配 82,260,796円 90,319,512円
分戦略ファンド(ステイブル)年金
<適格機関投資家限定>
フレックス資産配分戦略ファンド< 210,197,995円 172,989,575円
適格機関投資家限定>
Tadリスクバジェット型マルチ配 72,629,322円 79,621,310円
分戦略ファンド(ステイブル)<適
格機関投資家限定>
ステート・ストリート日本株式イン 2,430,319,428円 2,656,207,343円
デックス・オープン
グローバルバランス40VA<適格 564,205円 589,280円
機関投資家限定>
グローバルバランス40VA2<適 249,059,389円 252,808,308円
格機関投資家限定>
グローバルバランス40VA3<適 20,669,489円 20,165,178円
格機関投資家限定>
グローバルバランス50VA<適格 6,864,116円 7,417,086円
機関投資家限定>
計 39,957,438,054円 36,779,346,268円
2 受益権の総数 39,957,438,054口 36,779,346,268口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
( 2020年 2月20日現在 ) ( 2020年 8月20日現在 )
区 分
1 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
2 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
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(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表(重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記)」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表(デリバティブ取引等関 同左
係に関する注記)」に記載しており
ます。
3 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
「注記表(デリバティブ取引等関
係に関する注記)」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(単位:円)
(2020年 2月20日現在)
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
TOPIX(先物) 2,616,720,000 ― 2,550,560,000 △66,160,000
合 計 2,616,720,000 ― 2,550,560,000 △66,160,000
(単位:円)
(2020年 8月20日現在)
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
TOPIX(先物) 1,925,580,000 ― 1,951,390,000 25,810,000
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合 計 1,925,580,000 ― 1,951,390,000 25,810,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価してお
ります。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
( 2020年 2月20日現在 ) ( 2020年 8月20日現在 )
2.8216 2.7318
1口当たり純資産額 円 円
(28,216 (27,318
(1万口当たり純資産額) 円) 円)
「日本債券インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表 (単位:円)
(2020年 2月20日現在) (2020年 8月20日現在)
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
金銭信託 2,193,267 1,116,365
コール・ローン 808,902,078 110,097,690
国債証券 135,081,132,800 126,748,997,400
地方債証券 9,700,662,103 9,522,732,923
特殊債券 13,708,471,504 13,588,755,780
社債券 4,978,917,600 4,779,431,700
未収利息 411,280,355 389,806,362
前払費用 4,045,662 5,878,237
流動資産合計 164,695,605,369 155,146,816,457
資産合計 164,695,605,369 155,146,816,457
負債の部
流動負債
未払解約金 127,274,325 1,505,221
未払利息 2,233 300
その他未払費用 463 394
流動負債合計 127,277,021 1,505,915
負債合計 127,277,021 1,505,915
純資産の部
元本等
元本 1 126,399,340,034 120,711,331,143
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 38,168,988,314 34,433,979,399
元本等合計 164,568,328,348 155,145,310,542
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純資産合計 164,568,328,348 155,145,310,542
負債純資産合計 164,695,605,369 155,146,816,457
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
方法 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配
相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価
しております。
(貸借対照表に関する注記)
( 2020年 2月20日現在 ) ( 2020年 8月20日現在 )
区 分
1 期首元本額 121,137,400,893円 126,399,340,034円
期中追加設定元本額 31,973,219,496円 13,721,883,735円
期中一部解約元本額 26,711,280,355円 19,409,892,626円
元本の内訳
ファンド名
AMC/ステート・ストリート・リス 1,193,048,988円 1,297,394,284円
クバジェット型バランス・オープン
(ステイブル)
日本債券インデックス・ファンド(年 3,652,715,270円 3,531,372,174円
金1)<適格機関投資家限定>
バランスファンドVA30A<適格機関投 13,498,572円 10,207,965円
資家限定>
バランスファンドVA30B<適格機関投 409,816,976円 367,707,245円
資家限定>
バランスファンドVA40A<適格機関投 455,834円 439,069円
資家限定>
バランスファンドVA40B<適格機関投 13,844,979円 12,602,101円
資家限定>
バランスファンドVA50A<適格機関投 24,333,460円 23,840,143円
資家限定>
バランスファンドVA50B<適格機関投 13,849,417,700円 12,802,283,326円
資家限定>
バランスファンドVA50C<適格機関投 11,829,829円 9,849,868円
資家限定>
バランスファンドVA25A<適格機関投 6,149,913,498円 5,747,421,383円
資家限定>
バランスファンドVA37.5A<適格機関 2,302,327,332円 2,153,823,006円
投資家限定>
バランスファンドVA75A<適格機関投 16,955,879円 13,796,100円
資家限定>
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4資産バランス20VA<適格機関投資家 1,778,372,272円 1,672,708,642円
限定>
4資産バランス40VA<適格機関投資家 7,173,592,737円 6,748,667,994円
限定>
4資産バランス30VA<適格機関投資家 2,012,903,862円 1,826,821,329円
限定>
バランスファンドVA35A<適格機関投 6,628,702,462円 6,098,880,720円
資家限定>
バランスファンドVA40C<適格機関投 173,169,953円 155,307,063円
資家限定>
日本債券インデックス・ファンドVA 135,809,695円 103,350,291円
1<適格機関投資家限定>
グローバル4資産30VA<適格機関 72,808,304円 72,158,344円
投資家限定>
グローバル4資産45VA<適格機関 39,196,026円 38,843,091円
投資家限定>
日本債券インデックス・ファンドVA 9,967,102,172円 11,338,035,228円
2<適格機関投資家限定>
4資産バランス30VA2<適格機関 68,580,632円 62,906,170円
投資家限定>
バランスファンドVA25B<適格機 3,557,977,951円 4,082,558,665円
関投資家限定>
バランスファンドVA20A<適格機 21,916,306円 21,123,818円
関投資家限定>
バランスファンドVA35B<適格機 13,785,032円 13,318,772円
関投資家限定>
日本債券インデックス・ファンドVA 9,561,789,554円 1,954,383,094円
3<適格機関投資家限定>
日本債券インデックス・ファンド<適 187,968,773円 758,104,885円
格機関投資家限定>
4資産インデックスバランスVA20 2,813,649,761円 2,674,585,723円
<適格機関投資家限定>
世界分散ファンドVA25A<適格機 10,275,351,870円 10,682,179,631円
関投資家限定>
4資産インデックスバランスVA50 14,633,603円 14,007,867円
<適格機関投資家限定>
Tadリスクバジェット型マルチ配分 494,605,521円 722,699,027円
戦略ファンド(ステイブル)年金<適
格機関投資家限定>
債券マルチ・ファクター戦略ファンド 719,264,443円 719,264,443円
(年金)<適格機関投資家限定>
Tadリスクバジェット型マルチ配分 429,392,051円 636,918,846円
戦略ファンド(ステイブル)<適格機
関投資家限定>
ステート・ストリート日本債券イン 1,733,364,130円 1,450,268,285円
デックス・オープン
日本債券インデックス・ファンドF< 38,562,909,056円 38,838,710,683円
適格機関投資家限定>
グローバルバランス40VA<適格機 2,958,334円 2,945,888円
関投資家限定>
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グローバルバランス40VA2<適格 2,159,488,345円 2,053,807,781円
機関投資家限定>
グローバルバランス40VA3<適格 116,609,472円 107,928,865円
機関投資家限定>
グローバルバランス50VA<適格機 45,279,400円 44,970,979円
関投資家限定>
世界株式VCファンド<適格機関投資 ― 円 1,845,138,355円
家限定>
計 126,399,340,034円 120,711,331,143円
2 受益権の総数 126,399,340,034口 120,711,331,143口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
( 2020年 2月20日現在 ) ( 2020年 8月20日現在 )
区 分
1 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
2 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表(重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記)」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当する事項はありません。 同左
3 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
33/69
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
( 2020年 2月20日現在 ) ( 2020年 8月20日現在 )
1.3020 1.2853
1口当たり純資産額 円 円
(13,020 (12,853
(1万口当たり純資産額) 円) 円)
「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表 (単位:円)
(2020年 2月20日現在) (2020年 8月20日現在)
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 1,695,227,576 2,844,782,293
金銭信託 6,626,223 12,501,627
コール・ローン 2,703,707,060 2,862,294,827
株式 168,473,154,465 140,328,064,353
投資証券 4,770,696,178 3,358,692,030
派生商品評価勘定 143,206,165 148,830,214
未収入金 4,618,949 8,901,223
未収配当金 216,759,376 193,847,930
差入委託証拠金 1,220,044,411 789,283,168
流動資産合計 179,234,040,403 150,547,197,665
資産合計 179,234,040,403 150,547,197,665
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,225,934 24,671,755
未払金 ― 2,507,979
未払解約金 238,282,000 328,091,000
未払利息 7,464 7,823
その他未払費用 576 185
流動負債合計 246,515,974 355,278,742
負債合計 246,515,974 355,278,742
純資産の部
元本等
元本 1 56,526,014,844 50,133,945,991
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 122,461,509,585 100,057,972,932
元本等合計 178,987,524,429 150,191,918,923
純資産合計 178,987,524,429 150,191,918,923
負債純資産合計 179,234,040,403 150,547,197,665
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月1日から、翌年11月30日までであります。
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価 株式、投資証券
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終
相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
ております。
2 デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知り
うる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で
評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当
該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量
等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予
約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の
仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近
い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金
額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合に
は予想配当金額を計上しております。
4 その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
( 2020年 2月20日現在 ) ( 2020年 8月20日現在 )
区 分
1 期首元本額 57,955,317,361円 56,526,014,844円
期中追加設定元本額 15,995,619,384円 10,790,651,465円
期中一部解約元本額 17,424,921,901円 17,182,720,318円
元本の内訳
ファンド名
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ステート・ストリート外国株式イン 6,003,611,958円 5,815,862,838円
デックス・オープン
ステート・ストリートDC外国株式イン 6,551,816,920円 6,572,145,038円
デックス・オープン
ステート・ストリートDCグローバル 57,521,321円 64,078,206円
株式インデックス・オープン
AMC/ステート・ストリート・リス 75,976,909円 81,584,563円
クバジェット型バランス・オープン
(ステイブル)
外国株式インデックス・ファンドVA1 1,612,608,652円 1,585,877,503円
(適格機関投資家専用)
外国株式インデックス・ファンドVA2 46,274,788円 44,191,153円
(適格機関投資家専用)
バランスファンドVA30A<適格機関投 1,176,058円 955,935円
資家限定>
バランスファンドVA30B<適格機関投 73,800,114円 68,671,198円
資家限定>
バランスファンドVA40A<適格機関投 65,804円 68,632円
資家限定>
バランスファンドVA40B<適格機関投 4,161,936円 3,773,769円
資家限定>
バランスファンドVA50A<適格機関投 5,385,473円 5,287,237円
資家限定>
バランスファンドVA50B<適格機関投 5,917,163,909円 5,832,426,545円
資家限定>
バランスファンドVA50C<適格機関投 2,223,731円 1,918,386円
資家限定>
バランスファンドVA25A<適格機関投 645,087,295円 635,733,045円
資家限定>
バランスファンドVA37.5A<適格機関 568,566,840円 573,732,656円
投資家限定>
バランスファンドVA75A<適格機関投 58,822,589円 51,584,608円
資家限定>
4資産バランス20VA<適格機関投資家 190,621,273円 183,014,901円
限定>
4資産バランス40VA<適格機関投資家 2,075,091,527円 2,022,694,677円
限定>
4資産バランス30VA<適格機関投資家 366,889,020円 344,944,106円
限定>
バランスファンドVA35A<適格機関投 1,192,714,226円 1,144,601,383円
資家限定>
バランスファンドVA40C<適格機関投 49,541,493円 45,587,955円
資家限定>
グローバル4資産30VA<適格機関 31,508,730円 34,050,320円
投資家限定>
グローバル4資産45VA<適格機関 34,662,062円 35,994,684円
投資家限定>
4資産バランス30VA2<適格機関 19,838,550円 18,622,141円
投資家限定>
バランスファンドVA25B<適格機 195,969,409円 234,685,681円
関投資家限定>
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バランスファンドVA20A<適格機 760,778円 731,653円
関投資家限定>
バランスファンドVA35B<適格機 1,190,738円 1,259,081円
関投資家限定>
外国株式インデックス・ファンドVA 8,368,955,146円 1,748,113,713円
3<適格機関投資家限定>
4資産インデックスバランスVA20 201,790,544円 202,205,596円
<適格機関投資家限定>
4資産インデックスバランスVA50 30,227,266円 31,381,954円
<適格機関投資家限定>
Tadリスクバジェット型マルチ配分 26,391,279円 27,087,445円
戦略ファンド(ステイブル)年金<適
格機関投資家限定>
Tadリスクバジェット型マルチ配分 23,311,813円 23,871,524円
戦略ファンド(ステイブル)<適格機
関投資家限定>
ステート・ストリート先進国株式イン 178,152,583円 107,671,615円
デックス・オープン
ステート・ストリート先進国株式イン 2,991,369,467円 3,460,372,548円
デックス・オープン(為替ヘッジあ
り)
全世界株式インデックス・ファンド 399,026,824円 567,636,200円
グローバルバランス40VA<適格機 1,578,722円 1,628,781円
関投資家限定>
グローバルバランス40VA2<適格 696,429,616円 679,434,179円
機関投資家限定>
グローバルバランス40VA3<適格 58,886,433円 55,446,415円
機関投資家限定>
グローバルバランス50VA<適格機 26,251,030円 27,457,258円
関投資家限定>
ワールドエクイティ・ファンドVL< 17,740,592,018円 17,797,560,869円
適格機関投資家限定>
計 56,526,014,844円 50,133,945,991円
2 受益権の総数 56,526,014,844口 50,133,945,991口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
( 2020年 2月20日現在 ) ( 2020年 8月20日現在 )
区 分
1 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
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2 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表(重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記)」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表(デリバティブ取引等関 同左
係に関する注記)」に記載しており
ます。
3 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
「注記表(デリバティブ取引等関
係に関する注記)」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(単位:円)
(2020年 2月20日現在)
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
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市場取引 株価指数先物取引
買建
MINI S&P 500 3,823,589,145 ― 3,901,200,822 77,611,677
S&P 60
211,420,961 ― 215,670,576 4,249,615
SPI 200
191,286,674 ― 197,542,560 6,255,886
FTSE100INDEX 367,079,690 ― 362,144,509 △4,935,181
FSMI INDEX
205,235,043 ― 215,069,935 9,834,892
EURO STOXX 50
625,145,924 ― 640,594,769 15,448,845
合 計 5,423,757,437 ― 5,532,223,171 108,465,734
(単位:円)
(2020年 8月20日現在)
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
MINI S&P 500 4,643,404,138 ― 4,776,760,058 133,355,920
S&P 60
281,248,689 ― 286,480,044 5,231,355
SPI 200
192,542,955 ― 198,203,034 5,660,079
FTSE100INDEX 360,830,112 ― 356,333,698 △4,496,414
FSMI INDEX
335,774,932 ― 334,006,543 △1,768,389
EURO STOXX 50
707,693,008 ― 699,247,982 △8,445,026
合 計 6,521,493,834 ― 6,651,031,359 129,537,525
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価してお
ります。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場
の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連
(単位:円)
(2020年 2月20日現在)
契 約 額
区 分 種 類 等 時 価 評価損益
うち1年超
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市場取引以 為替予約取引
外の取引 買建
アメリカ・ドル 1,984,256,790 ― 2,010,522,600 26,265,810
カナダ・ドル 85,030,545 ― 86,633,300 1,602,755
オーストラリア・ドル 47,341,815 ― 47,526,400 184,585
イギリス・ポンド 131,447,030 ― 132,662,790 1,215,760
ユーロ 366,966,787 ― 365,742,400 △1,224,387
売建
アメリカ・ドル 247,830,320 ― 249,220,000 △1,389,680
カナダ・ドル 10,942,360 ― 10,944,700 △2,340
イギリス・ポンド 30,070,980 ― 30,199,300 △128,320
ユーロ 34,874,414 ― 34,884,100 △9,686
合 計 2,938,761,041 ― 2,968,335,590 26,514,497
(単位:円)
(2020年 8月20日現在)
区 分 種 類 契 約 額 等
時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以 為替予約取引
外の取引 買建
アメリカ・ドル 2,228,883,735 ― 2,224,078,200 △4,805,535
カナダ・ドル 84,095,356 ― 84,252,000 156,644
オーストラリア・ドル 59,547,172 ― 59,451,600 △95,572
イギリス・ポンド 109,996,517 ― 109,833,700 △162,817
ユーロ 255,381,711 ― 255,130,400 △251,311
売建
アメリカ・ドル 26,294,525 ― 26,515,000 △220,475
合 計 2,764,199,016 ― 2,759,260,900 △5,379,066
(注)1.時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価して
おります。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
( 2020年 2月20日現在 ) ( 2020年 8月20日現在 )
3.1665 2.9958
1口当たり純資産額 円 円
(31,665 (29,958
(1万口当たり純資産額) 円) 円)
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「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表 (単位:円)
(2020年 2月20日現在) (2020年 8月20日現在)
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 697,986,436 347,197,995
金銭信託 584,006 415,877
コール・ローン 238,292,886 95,216,526
国債証券 176,496,966,424 136,025,625,548
未収利息 1,265,355,099 861,942,317
前払費用 61,335,996 39,728,516
流動資産合計 178,760,520,847 137,370,126,779
資産合計 178,760,520,847 137,370,126,779
負債の部
流動負債
未払解約金 205,554,722 14,711,926
未払利息 657 260
その他未払費用 39 32
流動負債合計 205,555,418 14,712,218
負債合計 205,555,418 14,712,218
純資産の部
元本等
元本 1 73,334,845,875 54,831,105,911
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 105,220,119,554 82,524,308,650
元本等合計 178,554,965,429 137,355,414,561
純資産合計 178,554,965,429 137,355,414,561
負債純資産合計 178,760,520,847 137,370,126,779
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から、翌年2月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配
相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価
しております。
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2 デリバティブ等の評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予
約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の
仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近
い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3 その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
( 2020年 2月20日現在 ) ( 2020年 8月20日現在 )
区 分
1 期首元本額 64,007,469,031円 73,334,845,875円
期中追加設定元本額 30,359,812,025円 7,612,081,727円
期中一部解約元本額 21,032,435,181円 26,115,821,691円
元本の内訳
ファンド名
ステート・ストリートDC外国債券イ 6,291,104,333円 6,343,951,505円
ンデックス・オープン
ステート・ストリートDCグローバ 20,853,801円 25,424,115円
ル債券インデックス・オープン
AMC/ステート・ストリート・リ 763,843,839円 725,600,795円
スクバジェット型バランス・オープ
ン(ステイブル)
外国債券インデックス・ファンド/ 5,417,830,174円 4,545,830,252円
為替ヘッジ付き(年金1)<適格機関
投資家限定>
外国債券パッシブ・ファンド<適格 1,882,203,113円 1,470,108,327円
機関投資家限定>
バランスファンドVA30A<適格機関投 2,943,162円 2,165,931円
資家限定>
バランスファンドVA30B<適格機関投 222,084,839円 191,182,570円
資家限定>
バランスファンドVA40A<適格機関投 82,574円 76,513円
資家限定>
バランスファンドVA40B<適格機関投 7,586,051円 6,513,437円
資家限定>
バランスファンドVA50A<適格機関投 3,234,093円 3,080,538円
資家限定>
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
バランスファンドVA50B<適格機関投 7,581,001,007円 6,807,626,532円
資家限定>
外国債券インデックス・ファンドVA1 98,318,990円 96,926,996円
<適格機関投資家限定>
バランスファンドVA50C<適格機関投 2,756,436円 2,223,927円
資家限定>
バランスファンドVA25A<適格機関投 2,916,006,429円 2,619,173,608円
資家限定>
バランスファンドVA37.5A<適格機関 1,360,263,266円 1,239,821,022円
投資家限定>
バランスファンドVA75A<適格機関投 37,193,740円 29,567,211円
資家限定>
4資産バランス20VA<適格機関投資家 968,304,960円 867,039,959円
限定>
4資産バランス40VA<適格機関投資家 3,940,399,378円 3,562,496,443円
限定>
4資産バランス30VA<適格機関投資家 1,090,922,090円 940,378,619円
限定>
バランスファンドVA35A<適格機関投 3,081,102,256円 2,698,999,610円
資家限定>
バランスファンドVA40C<適格機関投 93,891,388円 81,048,515円
資家限定>
外国債券インデックス・ファンド 148,430,810円 152,272,042円
(年金)<適格機関投資家限定>
グローバル4資産30VA<適格機 100,195,272円 96,022,233円
関投資家限定>
グローバル4資産45VA<適格機 57,189,023円 54,274,479円
関投資家限定>
外国債券インデックス・ファンドV 5,387,130,583円 5,845,743,446円
A2<適格機関投資家限定>
4資産バランス30VA2<適格機関 49,611,848円 43,269,877円
投資家限定>
バランスファンドVA25B<適格 585,825,671円 638,912,037円
機関投資家限定>
バランスファンドVA20A<適格 2,792,788円 2,525,010円
機関投資家限定>
バランスファンドVA35B<適格 2,279,440円 2,110,379円
機関投資家限定>
外国債券インデックス・ファンドV 17,394,564,903円 3,403,271,327円
A3<適格機関投資家限定>
外国債券インデックス・ファンドA 106,385,803円 ― 円
<適格機関投資家限定>
4資産インデックスバランスVA2 1,026,672,004円 937,995,822円
0<適格機関投資家限定>
世界分散ファンドVA25A<適格 1,699,795,288円 1,679,091,975円
機関投資家限定>
外国債券インデックス・ファンド 795,004,028円 682,572,805円
A/為替ヘッジ付き<適格機関投資
家限定>
4資産インデックスバランスVA5 32,704,740円 30,666,668円
0<適格機関投資家限定>
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Tadリスクバジェット型マルチ配 97,375,498円 34,238円
分戦略ファンド(ステイブル)年金
<適格機関投資家限定>
債券マルチ・ファクター戦略ファン 394,501,692円 394,501,692円
ド(年金)<適格機関投資家限定>
フレックス資産配分戦略ファンド< 143,565,053円 276,760,687円
適格機関投資家限定>
Tadリスクバジェット型マルチ配 83,959,379円 40,818円
分戦略ファンド(ステイブル)<適
格機関投資家限定>
ステート・ストリート先進国債券イ 63,005,172円 62,895,387円
ンデックス・オープン
ステート・ストリート先進国債券イ 4,477,268,418円 3,644,761,758円
ンデックス・オープン(為替ヘッジ
あり)
世界国債タームスプレッド・プレミ 4,211,046,152円 3,989,358,697円
ア戦略ファンド/為替ヘッジ付<適
格機関投資家限定>
グローバルバランス40VA<適格 2,260,911円 2,144,305円
機関投資家限定>
グローバルバランス40VA2<適 586,796,983円 539,746,749円
格機関投資家限定>
グローバルバランス40VA3<適 87,955,166円 77,372,759円
格機関投資家限定>
グローバルバランス50VA<適格 16,603,331円 15,524,296円
機関投資家限定>
計 73,334,845,875円 54,831,105,911円
2 受益権の総数 73,334,845,875口 54,831,105,911口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
( 2020年 2月20日現在 ) ( 2020年 8月20日現在 )
区 分
1 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
2 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表(重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記)」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当する事項はありません。 同左
3 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
( 2020年 2月20日現在 ) ( 2020年 8月20日現在 )
2.4348 2.5051
1口当たり純資産額 円 円
(24,348 (25,051
(1万口当たり純資産額) 円) 円)
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2【ファンドの現況】
以下は全文更新につき、訂正・更新後のものを記載いたします。
<訂正・更新後>
【純資産額計算書】
(2020年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額
4,682,763,081 円
Ⅱ 負債総額
4,433,034 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
4,678,330,047 円
Ⅳ 発行済口数
3,689,340,512 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2681 円
<参考情報>
親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
(2020年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額
101,680,524,981 円
Ⅱ 負債総額
312,944,223 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
101,367,580,758 円
Ⅳ 発行済口数
36,197,066,521 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8004 円
<参考情報>
親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
(2020年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額
154,944,091,495 円
Ⅱ 負債総額
788,403,168 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
154,155,688,327 円
Ⅳ 発行済口数
119,675,280,189 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2881 円
<参考情報>
親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
(2020年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額
148,649,324,257 円
Ⅱ 負債総額
242,417,781 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
148,406,906,476 円
Ⅳ 発行済口数
50,378,605,602 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9458 円
<参考情報>
親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
(2020年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額
139,964,051,815 円
Ⅱ 負債総額
13,503,317 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
139,950,548,498 円
Ⅳ 発行済口数
56,064,595,143 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4962 円
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
以下は全文更新につき、訂正・更新後のものを記載いたします。
<訂正・更新後>
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額(本書提出日現在)
① 資本金の額
委託会社の資本金の額は金3億1千万円です。
② 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は6,200株です。
③ 発行済株式の総数
委託会社の発行済株式総数は6,200株です。
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません。
(2) 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定します。代表取締役社長は、委託会社を代表
し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、
代表取締役社長に事故があるときにその職務を代行します。監査役は、委託会社の会計監査を行い
ます。各部には、部長をおき、部長は、代表取締役社長または取締役の命を受け、所属員を指揮監
督し、部の業務を統括します。
② 投資運用の意思決定機構
1) 運用基本方針の決定
投資政策委員会で、投資対象地域経済、産業、政治について更に精緻に分析を行い、投資対象企業、
債券を様々な面より分析しつつ、基本的な運用方針を決定します。
2) 運用実施計画の作成
ファンド・マネージャーは決定された運用基本方針に基づいて、具体的な銘柄選択と運用実施計
画を作成します。
3) 運用の実行
ファンド・マネージャーは運用計画に基づいて、組入有価証券の売買等を指図します。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定
を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。ま
た金融商品取引法に定める投資助言業、第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています。
2020年9月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、130本であり、その純資産総額は2,198,475百万
円です(親投資信託を除く、公募投資信託および私募投資信託の合計値です。)。
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(以下「委託会社」とい
います)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内
閣府令第52号)により作成しております。
2.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(2019年4月1日から2020年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております 。
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1.財務諸表
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
期 別 前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
(資産の部) % %
流動資産
預金 2,933,318 3,114,127
有価証券 44,368 21,254
前払金 42,741 39,342
前払費用 15,949 9,920
未収入金 500,748 902,862
未収還付法人税等 2,367 -
未収委託者報酬 617,227 660,964
未収収益 122,922 40,244
流動資産計 4,279,642 60.3 4,788,718 65.6
固定資産
84,968 69,492
有形固定資産
66,820 59,016
建物附属設備 ※1
18,147 10,475
器具備品 ※1
0 0
無形固定資産
0 0
ソフトウェア
投資その他の資産 2,732,068 2,445,819
長期差入保証金 63,377 69,819
繰延税金資産 2,662,416 2,369,725
その他投資 6,275 6,275
固定資産計 2,817,037 39.7 2,515,312 34.4
資産合計 7,096,680 100.0 7,304,030 100.0
(単位:千円)
期 別 前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
科 目
構成比 構成比
金 額 金 額
(負債の部) % %
流動負債
預り金 134,522 137,851
未払金 286,607 350,943
未払手数料 123,825 140,557
その他未払金 162,781 210,386
未払費用 1,928 11,122
未払法人税等 1,181 3,635
未払消費税等 27,995 72,142
賞与引当金 57,088 67,981
流動負債計 509,323 7.2 643,675 8.8
固定負債
67,644 96,989
退職給付引当金
67,644 1.0 96,989 1.3
固定負債計
負債合計 576,968 8.1 740,665 10.1
% %
(純資産の部)
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6,519,711 91.9 6,563,364 89.9
株主資本
310,000 310,000
資本金
利益剰余金
利益準備金 77,500 77,500
その他利益剰余金
別途積立金 31,620 31,620
繰越利益剰余金 6,100,591 6,144,244
純資産合計 6,519,711 91.9 6,563,364 89.9
負債・純資産合計 7,096,680 100.0 7,304,030 100.0
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
期 別
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
% %
営業収益
委託者報酬 2,337,607 2,392,782
投資顧問収入 2,367,856 2,907,674
その他営業収益 ※ 17,873 66,452
営業収益計 4,723,337 100.0 5,366,908 100.0
営業費用
支払手数料 502,719 520,256
広告宣伝費 39,808 30,443
公告費 1,140 1,140
調査費 585,088 632,099
調査費 353,007 369,545
委託調査費 230,952 261,450
図書費 1,129 1,102
委託計算費 153,098 265,563
営業雑経費 44,871 39,755
通信費 4,783 4,801
印刷費 9,076 15,648
協会費 8,632 16,300
諸会費 6,374 -
その他 16,005 3,005
営業費用計 1,326,726 28.1 1,489,258 27.7
一般管理費
給料 1,315,296 1,322,366
役員報酬 211,622 197,080
給料・手当 876,471 848,305
賞与 192,102 253,121
賞与引当金繰入額 35,098 23,858
交際費 3,029 10,725
旅費交通費 21,095 8,872
租税公課 6,373 8,801
不動産賃借料 104,671 97,021
退職給付費用 79,897 106,349
固定資産減価償却費 21,600 22,666
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福利厚生費 116,798 126,755
事務手数料 ※
773,947 1,057,318
諸経費 190,123 186,258
一般管理費計 2,632,834 55.7 2,947,135 54.9
営業利益 763,777 16.2 930,515 17.3
営業外収益
為替差益 - 166
有価証券運用益 1,711 3,384
雑収入 50 63
営業外収益計 1,762 0.0 3,614 0.1
営業外費用
支払利息 - -
為替差損 46 289
有価証券運用損 - 4,123
雑損失 277 490
営業外費用計 324 0.0 4,903 0.1
経常利益 765,215 16.2 929,225 17.3
特別利益
事業再構築費用戻入 5,262 -
特別利益計 5,262 0.1 - 0.0
特別損失
事業再構築費用 6,296 102,351
事務処理損失 714 -
ゴルフ会員権売却損 2,800 -
特別損失計 9,811 0.2 102,351 1.9
税引前当期純利益 760,665 16.1 826,874 15.4
法人税,住民税及び事業税 530 0.0 530 0.0
法人税等調整額 269,303 5.7 292,691 5.5
当期純利益 490,831 10.4 533,652 9.9
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) (単位:千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 5,609,759 5,718,879 6,028,879 6,028,879
当期変動額
当期純利益 - - - 490,831 490,831 490,831 490,831
当期変動額合計 - - - 490,831 490,831 490,831 490,831
当期末残高 310,000 77,500 31,620 6,100,591 6,209,711 6,519,711 6,519,711
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (単位:千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
純資産合計
株主資本
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
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当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,100,591 6,209,711 6,519,711 6,519,711
当期変動額
剰余金の配当 - - - (490,000) (490,000) (490,000) (490,000)
当期純利益 - - - 533,652 533,652 533,652 533,652
当期変動額合計 - - - 43,652 43,652 43,652 43,652
当期末残高 310,000 77,500 31,620 6,144,244 6,253,364 6,563,364 6,563,364
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基 有価証券
準及び評価方法 売買目的有価証券
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(取得原価は移動平均法により算定)を
採用しております。
2.固定資産の減価償 (1) 有形固定資産
却方法
①リース資産以外の有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りでありま
す。
建物附属設備 9~10年
器具備品 3~ 7年
3.外貨建の資産及び 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損
負債の本邦通貨へ 益として処理しております。
の換算基準
4.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべ
き金額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間
に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(11年)による
定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括損益処理しております。
5.その他 消費税等の処理方法
財務諸表作成のた 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
めの重要な事項
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響に関する仮定について)
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大やそれに伴う経済活動停滞による影響は今後1年程度続くもの
と想定し、当社が顧客から収受する投資顧問料等に一定の影響があるとの仮定を置いております。かかる仮定に基
づいた今後の業績見通し及び将来収益力等を勘案し、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づき,
繰延税金資産の回収可能性について慎重に検討し、繰延税金資産を計上しています。
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注記事項
(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
※1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 54,843千円 建物附属設備 68,147千円
器 具 備 品 38,003千円 器 具 備 品 46,953千円
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
同左
該当事項はありません。
(損益計算書関係)
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
※移転価格調整金の取り扱いに係る注記 ※移転価格調整金の取り扱いに係る注記
当社とステート・ストリート・バンク・アンド・ 当社とステート・ストリート・バンク・アンド・
トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整 トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整
の方針に従って調整額を精算することとしており の方針に従って調整額を精算することとしており
ます。当事業年度にステート・ストリート・バン ます。当事業年度にステート・ストリート・バン
ク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支 ク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支
払われた調整額17,341千円は、損益計算書のその 払われた調整額65,925千円は、損益計算書のその
他営業収益に、また、当社がステート・ストリー 他営業収益に、また、当社がステート・ストリー
ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支 ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支
払った調整額773,947千円は、損益計算書の事務手 払った調整額1,057,318千円は、損益計算書の事務
数料に含まれております。 手数料に含まれております。
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
該当事項はありません。 同左
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
該当ありません。
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
(決議) 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2019年6月26日 普通株式 490,000千円 利益剰余金 79,032.25円 2019年3月31日 2019年6月27日
定時株主総会
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
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2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
(決議) 株式の種類 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2019年6月26日 普通株式 490,000千円 79,032.25円 2019年3月31日 2019年6月27日
定時株主総会
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
(決議) 株式の種類 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
配当の原資
2020年6月24日 普通株式 533,000千円 85,967.74円 2020年3月31日 2020年6月25日
利益剰余金
定時株主総会
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業、投資助言業、第二種金融商品取引業及び第一種金融商品取引業を行っております。こ
れらの事業を行うための資金運用については、短期的な預金等に限定し、資金調達については、現状必要性
を想定しておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託及び投資法人に関する法律により、信託銀行において分
別管理される信託財産のため、当該報酬は、計理上日々の未払委託者報酬として投資信託財産の負債項目に
計上されております。このため、顧客の信用リスクは限定されております。
同じく営業債権である未収投資顧問料は、概ね6か月以内に回収される債権であり、また顧客の業種等も多
岐にわたり分散されていることから、顧客の信用リスクは限定されております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
2019年3月31日現在
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 ―
2,933,318 2,933,318
(2)未収入金 ―
500,748 500,748
(3)未収委託者報酬 ―
617,227 617,227
(4)預り金 ―
134,522 134,522
(5)未払手数料 ―
123,825 123,825
(6)その他未払金 ―
162,781 162,781
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(2)未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
(注3)社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
2020年3月31日現在
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
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(1)預金 3,114,127 3,114,127 ―
(2)未収入金 902,862 902,862 ―
(3)未収委託者報酬 660,964 660,964 ―
(4)預り金 137,851 137,851 ―
(5)未払手数料 140,557 140,557 ―
(6)その他未払金 210,386 210,386 ―
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(2)未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
(注3)社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
(有価証券関係)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
売買目的の有価証券 売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 44,368千円 貸借対照表計上額 21,254千円
当事業年度の損益
当事業年度の損益
に含まれた評価差額 1,704千円
に含まれた評価差額 △4,123千円
(デリバティブ取引関係)
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
該当事項はありません。 同左
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
2011年4月1日に確定給付企業年金制度(キャッ
シュ・バランス・プラン)、確定拠出年金制度を導 同左
入いたしました。
また、2000年9月29日より退職給付信託を設定してお
ります。
2.退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
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退職給付債務の期首残高 473,087
勤務費用 51,555
利息費用 -
数理計算上の差異の発生額 52,891
退職給付の支払額 △75,129
退職給付債務の期末残高 502,405
(単位:千円)
当事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
退職給付債務の期首残高 502,405
勤務費用 57,391
利息費用 -
数理計算上の差異の発生額 △ 53,802
退職給付の支払額 △ 85,470
退職給付債務の期末残高 420,524
3 .年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
年金資産の期首残高 380,344
期待運用収益 2,814
数理計算上の差異の発生額 32,480
事業主からの拠出額 56,396
△ 75,129
退職給付の支払額
年金資産の期末残高 396,905
(単位:千円)
当事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
年金資産の期首残高 396,905
期待運用収益 2,938
数理計算上の差異の発生額 △ 28,742
事業主からの拠出額 54,241
退職給付の支払額 △ 85,470
年金資産の期末残高 339,872
4.退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
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積立型制度の退職給付債務 502,405
年金資産 △ 396,905
105,499
非積立型制度の退職給付債務 -
未積立退職給付債務
105,499
未認識数理計算上の差異 △ 20,411
未認識過去勤務費用 △ 17,443
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 67,644
(単位:千円)
当事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
積立型制度の退職給付債務 420,524
△ 339,872
年金資産
80,651
-
非積立型制度の退職給付債務
未積立退職給付債務
80,651
未認識数理計算上の差異 △ 25,059
△ 8,721
未認識過去勤務費用
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 96,989
5.退職給付費用の内訳
(単位:千円)
前事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
確定給付制度に係る退職給付費用 58,810
(1)勤務費用
51,555
(2)利息費用 -
(3)期待運用収益 (減算) 2,814
(4)過去勤務費用の費用処理額 8,721
(5)数理計算上の差異の費用処理額 1,347
(単位:千円)
当事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
確定給付制度に係る退職給付費用 86,784
(1)勤務費用
57,391
(2)利息費用 -
(3)期待運用収益 (減算) 2,938
(4)過去勤務費用の費用処理額 8,721
(5)数理計算上の差異の費用処理額 20,411
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(6)その他 3,198
6.年金資産に関する事項
前事業年度(2019年3月31日現在)
① 年金資産の内訳
保険資産(一般勘定) 98.1%
その他 1.9%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
当事業年度(2020年3月31日現在)
① 年金資産の内訳
保険資産(一般勘定) 97.7%
その他 2.3%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
7.退職給付債務等の計算基礎に関する事項
前事業年度
(2019年3月31日現在)
(1)割引率 0.0%
0.75%
(2)長期期待運用収益率
期間定額基準
(3)退職給付見込額の期間配分方法
発生時より 11年
(4)過去勤務費用の処理年数
1年
(5)数理計算上の差異の処理年数
当事業年度
(2020年3月31日現在)
(1)割引率 0.0%
0.75%
(2)長期期待運用収益率
期間定額基準
(3)退職給付見込額の期間配分方法
発生時より 11年
(4)過去勤務費用の処理年数
1年
(5)数理計算上の差異の処理年数
8.確定拠出制度
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社の確定拠出制度への要拠出額は18,720千円であります。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当社の確定拠出制度への要拠出額は19,564千円であります。
(税効果会計関係)
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
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1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 別の内訳
(単位:千円) (単位:千円)
繰延税金資産 繰延税金資産
連結納税適用に伴う影響額 1,225,179 連結納税適用に伴う影響額 612,589
賞与引当金繰入超過額 14,373 賞与引当金繰入超過額 17,497
退職給付引当金 31,083
退職給付引当金 21,778
(注) 繰越欠損金 1,652,186
繰越欠損金 1,372,856
その他 56,367
その他 28,228
―――――
―――――
繰延税金資産 合計 2,369,725
繰延税金資産 合計 2,662,416
繰延税金負債との相殺 -
繰延税金負債との相殺 -
―――――
―――――
繰延税金資産の純額 2,369,725
繰延税金資産の純額 2,662,416
―――――
―――――
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2019年3月31日現在)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円) (千円) (千円)
(千円) (千円) (千円) (千円)
税務上の繰越欠損金
- - - - -
(*1) 1,372,856 1,372,856
(*2)
- - - - -
繰延税金資産 1,372,856 1,372,856
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,372,856千円(法定実効税率を乗じた金額)について、繰延税金資産1,372,856千円を
計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
り回収可能と判断しております。
当事業年度(2020年3月31日現在)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円) (千円) (千円)
(千円) (千円) (千円) (千円)
税務上の繰越欠損金
- - - - -
(*1) 1,652,186 1,652,186
(*2)
- - - - -
繰延税金資産 1,652,186 1,652,186
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,652,186千円(法定実効税率を乗じた金額)について、繰延税金資産1,652,186千円を
計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
り回収可能と判断しております。
前事業年度(2019年3月31日現在) 当事業年度(2020年3月31日現在)
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2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間の差異の原因となった主要な項目別内 担率との間の差異の原因となった主要な項目別内
訳 訳
法定実効税率 30.6% 法定実効税率 30.6%
交際費等永久に損金に 交際費等永久に損金に
算入されない項目 5.3% 算入されない項目 5.1%
その他 △ 0.5% その他 △ 0.3%
―――― ――――
税効果会計適用後の
税効果会計適用後の
法人税等の負担率 35.4%
法人税等の負担率 35.4%
==========
==========
(資産除去債務関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
(セグメント情報)
1.セグメント情報
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
2.セグメント関連情報
1. 商品及びサービスに関する情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を
省略しております。
2. 地域に関する情報
①営業収益
本邦に所在している顧客への収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象より除外しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を
省略しております。
3. 主要な顧客に関する情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しておりま
す。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
Ⅰ関連当事者との取引
(1) 親会社及び法人主要株主等
該当事項はありません。
(2) 同一の親会社を持つ会社
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
前事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
又は 内容 所有(被所 金額 残高
名称
役員の 事業上の関係
出資金 又は 有)割合 (千円) (千円)
兼任等
職業
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同一の親 ステート・スト 米国 29百万 銀行、投資 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 229,260 前払金 8,051
会社を持 リート・バン マサチューセッツ 米ドル 顧問、投資 資顧問サービス 用料の支払
つ会社 ク・アンド・ 州 ボストン 信託委託業 の提供並びに
トラスト・カン 市 務、及びそ 受入れ 投資顧問料の支 164,709
パニー れらの関連 払
業務 ソフトウェア
の使用契約 人件費等の支払 135,677 未払金 30,899
人件費等及び 事務手数料の受 17,341
事務手数料の 取
支払
事務手数料の支 773,947
払
ステート・スト 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 35,235 前払金 34,689
リート信託銀 区 の事務サービス 務委託
行株式会 の受入れ
社
兼職社員の人 人件費等の支払 159,558
件費支払等
ステート・スト 英国 62百万ポ 投資顧問、 なし なし 投資顧問サービ 投資顧問料の支 16,146 - -
リート・グロー ロンドン ンド 投資信託委 スの受入れ 払
バル・アド 託業務
バイザー
ズ・ユナイテッ
ド・キングダ
ム
ステート・スト シンガポール 136万シン 投資顧問業 なし なし 投資顧問サービ 紹介料の受取 531 - -
リート・グロー シンガポール ガポールド スの受入れ及
バル・アド 市 ル びETF商品 投資顧問料の支 19,937
バイザー の紹介 払
ズ・シンガ
ポール
(注) 上記の金額のうち、ステート・ストリート信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお
らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
2. 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
3. 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
4. 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
5. ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
又は 内容 所有(被所 金額 残高
名称
役員の 事業上の関係
出資金 又は 有)割合 (千円) (千円)
兼任等
職業
同一の親 ステート・スト 米国 29百万 銀行、投資 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 309,576 前払金 694
会社を持 リート・バン マサチューセッツ 米ドル 顧問、投資 資顧問サービス 用料の支払
つ会社 ク ・ アン 州ボストン市 信託委託業 の提供並びに
ド・トラス 務、及びそ 受入れ 投資顧問料の支 189,363
ト・カンパ れらの関連 払
ニー 業務 ソフトウェア
の使用契約 人件費等の支払 129,383 未払金 18,808
人件費等及び 事務手数料の受 65,925
事務手数料の 取
支払
事務手数料の支 1,057,318
払
ステート・スト 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 37,991 前払金 38,648
リート信託 区 の事務サービス 務委託
銀行株式 の受入れ
会社
兼職社員の人 人件費等の支払 138,065
件費支払等
ステート・スト 英国 62百万 投資顧問、 なし なし 投資顧問サービ 投資顧問料の支 13,752 - -
リート・グ ロンドン ポンド 投資信託委 スの受入れ 払
ローバル・ア 託業務
ドバイザー
ズ・ユナイテ
ッド・キング
ダム
ステート・スト シンガポール 136万シン 投資顧問業 なし なし 投資顧問サービ 紹介料の受取 526 - -
リート・グ シンガポール ガポール スの受入れ及
ローバル・ア 市 ドル びETF商品 投資顧問料の支 22,050
ドバイザー の紹介 払
ズ・シンガ
ポール
(注) 上記の金額のうち、ステート・ストリート信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお
らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
2. 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
3. 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
4. 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
5. ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
Ⅱ親会社又は重要な関連会社に関する注記
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(1) 親会社情報
ステート・ストリート・コーポレーション(ニューヨーク証券取引所に上場)
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インク(非上場)
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インターナショナル・ホールディングス(非上場)
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
1株当たり純資産 1,051,566円42銭 1株当たり純資産 1,058,607円22銭
1株当たり当期純利益 79,166円44銭 1株当たり当期純利益 86,073円06銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため、記載しており いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
ません。 ません。
(注)1株当たり当期純利益の算定基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
当期純利益 (千円) 490,831 533,652
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式にかかる当期純利益 (千円) 490,831 533,652
期中平均株式数 (株) 6,200 6,200
(重要な後発事象)
前事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
該当事項はありません。
当事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
のとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定める
ものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財
産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保
護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとし
て内閣府令で定める行為
5【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
その他、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりません。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
以下は全文更新につき、訂正・更新後のものを記載いたします。
<訂正・更新後>
(1) 受託会社
① 名 称
三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額
342,037百万円( 2020年 3 月 末現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基
づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社
名 称: 株式会社日本カストディ銀行
資 本金の額:51,000百万円( 2020年7 月27日 現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 銀行法に基づく銀行業および金融機関
( 2020 年3 月末現在) の信託業務の兼営等に関する法律に基
づく信託業を営むとともに、金融商品
取引法に基づく登録を受けて投資信託
証券の募集の取扱い等を行っていま
す。
楽天証券株式会社 7,495百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
(2020年6月末現在) 品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券 48,323百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
( 2020 年3月末現在) 品取引業を営んでいます。
フィデリティ証券株式会社 10,077 百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
( 2020 年3月末現在) 品取引業を営んでいます。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2020年9月30日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているAMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)の2020年
2月21日から2020年8月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金
計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)の2020年8月20日
現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2020年2月21日から2020年8月20日まで)の損益の
状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年6月29日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 雅 人
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
バイザーズ株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第23期事業年
度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の202
0年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社か
ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
財務諸表監査における監査人の責任
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
よ り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評
価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
(注)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
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