ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年11月20日 提出
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
０３－５５３３－４６０８
【電話番号】
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）
【届出の対象とした募集（売
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）
出）内国投資信託受益証券に
係るファンドの名称】
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）
継続募集額 各ファンドにつき以下を上限とします。
【届出の対象とした募集内国投 ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） １兆円
資信託受益証券の金額】 ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） １兆円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） １兆円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）
以下、上記のそれぞれをまたは総称して「ファンド」、「ベビーファンド」または「ＤＣ
ニッセイワールドセレクトファンド」といいます。また、ＤＣニッセイワールドセレクト
ファンド（債券重視型）を「債券重視型」、ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準
型）を「標準型」、ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）を「株式重視
型」ということがあります。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
よび当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、「振替機関等」といいます）の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
② 委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）の依頼により信用格付業者から提供さ
れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
る予定の信用格付はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
各ファンドにつき、１兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。基準価額は日々変動します。なお、便宜上１万口
当りに換算した価額で表示されます。
基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
申込単位につきましては、販売会社にお問合せください。
なお、販売会社につきましては、後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
（７）【申込期間】
継続申込期間：2020年11月21日（土）～ 2021年5月21日（金）
○ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
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（８）【申込取扱場所】
申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
（９）【払込期日】
取得申込者は、各販売会社が定める期日（詳しくは販売会社にお問合せください）までに、申
込代金を各販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の
指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座（受託会社が再信
託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」、「ニッセイ国内債券イン
デックスマザーファンド」、「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」および「ニッ
セイ外国債券インデックスマザーファンド」を主要投資対象としてバランス運用を行い、国内
外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標に運用を行います。
② ファンドの特色
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資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
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③ 信託金の上限
各ファンドにつき、5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変
更することができます。
④ ファンドの分類
追加型投信／内外／資産複合に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示していま
す）。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
国 内
債 券
単 位 型
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型
（ ）
内 外
資産複合
属性区分表
投資対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態 為替ヘッジ
地域
株式
一般
グローバル
大型株
（日本含む）
中小型株
年１回
日 本
債券
一般
年２回
北 米
ファミリー
公債
あ り
ファンド
社債
年４回
（ ）
欧 州
その他債券
クレジット属性
年６回
アジア
（ ）
（隔月）
オセアニア
不動産投信
年12回
（毎月）
中南米
ファンド・
その他資産
オブ・
（投資信託証券
アフリカ
日 々 な し
ファンズ
（資産複合（株式・債券）
資産配分固定型）） 中近東
その他
（中東）
（ ）
資産複合
（ ） エマー
ジング
資産配分固定型
資産配分変更型
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商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
に運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書または約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいう。
属性区分表
その他資産 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券（マザーファンド）
（投資信託証券 とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをい
（資産複合 う。
（株式・債券） 目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定
的とする旨の記載があるものをいう。
資産配分固定型））
目論見書または約款において、主として株式および公社債等に投資する旨の記載が
あるものをいう。
年1回 目論見書または約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
グローバル 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を
（日本含む） 源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または約款において、マザーファンド（ファンド・オブ・ファンズにのみ
投資されるものを除く）を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジなし 目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
（２）【ファンドの沿革】
2003年1月10日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
2014年3月7日 ファンドの仕組みをファンド・オブ・ファンズ方式から、ファミリーファン
ド方式へ変更し、購入・換金の際に適用される基準価額を購入・換金申込受
付日の翌々営業日から翌営業日へ変更、換金代金の支払開始日を換金申込受
付日から起算して、原則として６営業日目から５営業日目へと短縮する変更
、および実質的な運用管理費用（信託報酬）の料率（年率）を引下げ
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（３）【ファンドの仕組み】
※１ 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ
ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託財産に属する財産についての対
抗要件に関する事項を除き、信託法（大正11年法律第62号）の適用を受けます。
※２ 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
※３ 委託会社と投資助言会社との間で結ばれ、投資助言会社が委託会社に対して運用に関する助言
を行うことを定めた契約です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社の概況（2020年8月末現在）
１．委託会社の名称 ：ニッセイアセットマネジメント株式会社
２．本店の所在の場所 ：東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
３．資本金の額 ：100億円
４．代表者の役職氏名 ：代表取締役社長 大関 洋
５．金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第369号
６．設立年月日 ：1995年4月4日
７．沿革
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資顧
問株式会社）が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社
（消滅会社）が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
８．大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100％
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 108,448株
２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 下記の各マザーファンドを主要投資対象としてバランス運用を行い、国内外の株式市場およ
び債券市場の動きを捉えることを目標とした運用を行います。
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド
ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド
② 各マザーファンドへの投資比率（基準ポートフォリオ）は、以下を基本とします。
債券重視型 標準型 株式重視型
国内株式インデックス 20％ 30％ 40％
国内債券インデックス 45％ 30％ 15％
外国株式インデックス 10％ 20％ 30％
外国債券インデックス 20％ 15％ 10％
短期金融資産 5％ 5％ 5％
③ 基準ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ±５％
未満に変動幅を抑制します。ただし、追加設定・一部解約等にともなう資金フローの影響によ
り、一時的に上記②の配分から乖離する場合があります。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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（参考）マザーファンドの概要
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
（１）基本方針
このマザーファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うこと
を基本方針とします。
（２）運用方法
ａ 投資対象
国内の証券取引所上場株式を主要投資対象とします。
ｂ 投資態度
① 国内の証券取引所上場株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）(配当込み)の動き
に連動する成果を目標として運用を行います。
② 株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
③ 株式以外の資産の組入比率は50％以下とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内と
します。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10％以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧
商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換
社債型新株予約権付社債」といいます）への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド
（１）基本方針
このマザーファンドは、主に国内の公社債への投資を行うことにより、ＮＯＭＵＲＡ－
ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
（２）運用方法
ａ 投資対象
国内の公社債を主要投資対象とします。
ｂ 投資態度
① 国内の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標
として運用を行います。
② 原則として、ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所
が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築します。
③ 組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制します。
④ 公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧
商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換
社債型新株予約権付社債」といいます）への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
以内とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
③ 投資対象資産は、国内の通貨建てまたはユーロ円建て表示であるものに限ります。
④ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド
（１）基本方針
このマザーファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）
の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
（２）運用方法
ａ 投資対象
日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
ｂ 投資態度
① 主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、ＭＳＣＩコクサ
イ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。
② 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以内と
します。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10％以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
の純資産総額の10％以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
ません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド
（１）基本方針
このマザーファンドは、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の
動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
（２）運用方法
ａ 投資対象
日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とします。
ｂ 投資態度
① 主として、日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、ＦＴＳＥ世界国
債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。
② 公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
投資割合は信託財産の純資産総額の10％以内とします。なお、ここでいう新株予約権と
は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債
についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
をあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号
および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」と
いいます）の新株予約権をいいます。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以内と
します。
③ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
の純資産総額の10％以内とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑥ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
ません。
⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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（２）【投資対象】
ａ 主な投資対象
下記の各マザーファンドを主要投資対象とします。また、各マザーファンドはそれぞれ下記の
指数の動きに連動する投資成果をめざします。
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
…ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）
ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド
…ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド
…ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）
ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド
…ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）
なお、直接、株式、公社債等に投資を行う場合があります。
ｂ 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
後記「（５）投資制限 ｂ 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
ワップ取引 および⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります）
ハ．金銭債権（イ．およびニ．に掲げるものに該当するものを除きます）
ニ．約束手形（イ．に掲げるものを除きます）
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 有価証券
主にニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
を受託会社として締結された「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」、「ニッセイ
国内債券インデックスマザーファンド」、「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
および「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」（以下「マザーファンド」といいま
す）のほか、次の１．から22．までに掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定に
より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます）に投資します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます）の新株引受権証券を除きます）
６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で
定めるものをいいます）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
のをいいます）
９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号
で定めるものをいいます）
10．コマーシャル・ぺーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）お
よび新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．までの証券または証書の
性質を有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます）
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14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
なお、１．の証券または証書、12．および17．の証券または証書のうち１．の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに12．および
17.の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13．および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
じ）により運用することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③の１．から４．までに掲げる金融商品
により運用することができます。
（３）【運用体制】
委託会社の組織体制
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ
ネジャー／アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
内部管理体制および意思決定を監督する組織
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＜受託会社に対する管理体制等＞
委託会社は、受託会社（再信託先も含む）に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
１．分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当収入および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。
２．分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
３．留保益の運用方針
特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 分配時期
毎決算日とし、決算日は2月21日（年１回、該当日が休業日の場合は翌営業日）です。
③ 支払方法
＜分配金受取コースの場合＞
※
税金を差引いた後 、原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いします。
＜分配金再投資コースの場合＞
※
税金を差引いた後 、自動的に無手数料で再投資されます。
※ 確定拠出年金法に基づく運用として購入する加入者については、確定拠出年金の積立
金の運用にかかる税制が適用されます。
○ 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。
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（５）【投資制限】
ａ 約款に定める主な投資制限
① 株式への実質投資割合
債券重視型 信託財産の純資産総額の45％以下
標 準 型 信託財産の純資産総額の65％以下
株式重視型 信託財産の純資産総額の85％以下
② 外貨建資産への実質投資割合
債券重視型 信託財産の純資産総額の45％以下
標 準 型 信託財産の純資産総額の50％以下
株式重視型 信託財産の純資産総額の55％以下
③ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予約取引
は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リス
ク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
④ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以
下とします。
⑤ 投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の５％以下とします。
⑥ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の５％以下とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ 10％ 、合計で2 0％ を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
ｂ 約款に定めるその他の投資制限
① 投資する株式等の範囲
※
１．投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所 に上場されている
株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発
行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株
式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８
項第３号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の
売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市場およ
び当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
２．前記１．にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
することができます。
② 信用取引の範囲
１．信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
２．前記１．の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するものとします。
③ 先物取引等
１．国内の証券取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲
げるものをいいます。以下同じ）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ロに掲げるものをいいます。以下同じ）および有価証券オプション取引（金融商品取
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引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ）ならびに外国の取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引
に 含めるものとします（以下同じ）。
２．国内の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる
先物取引およびオプション取引を行うことができます。
３．国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所
におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
④ スワップ取引
１．異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもと
に交換する取引（以下「スワップ取引」といいます）を行うことができます。
２．スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
３．スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
３．において同じ）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する
スワップ取引の一部を解約するものとします。
４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
５．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
６．スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
１．金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
２．金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額で評価するものとします。
４．金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
１．信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
付けることができます。
ⅰ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
ⅱ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当
する契約の一部を解約するものとします。
３．有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
⑦ 有価証券の空売り
１．信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
２．前記１．の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
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３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するものとします。
⑧ 有価証券の借入れ
１．信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
とします。
２．前記１．は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
入れた有価証券の一部を返還するものとします。
４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑨ 外国為替予約等
１．外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
２．前記１．の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
りではありません。
３．前記２．の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
４．予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
のとします。
５．外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
れる場合には、制約されることがあります。
⑩ 資金の借入れ
１．信託財産を効率的に運用ならびに安定的に運用するため、一部解約にともなう支払資金の
手当て（一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます）を
目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
れ（コール市場を通じる場合を含みます）を行うことができます。なお、当該借入金をもっ
て有価証券等の運用は行わないものとします。
２．一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
４．借入金の利息は信託財産中より支払われます。
ｃ 法令に定める投資制限
① デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等（金融商
品取引法第２条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
みます）を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
② 信用リスク集中回避（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号の２）
信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
由により発生し得る危険をいいます）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
す。
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③ 同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
得するような運用を行わないものとします。
３【投資リスク】
ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リ
スクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むこと
があります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用はあ
りません。
（１）投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・株式投資リスク
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化（倒
産に至る場合も含む）等により、価格が下落することがあります。
・債券投資リスク
金利変動リスク
金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
信用リスク
債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合（債務不履行）、またはそれが予想
される場合、債券の価格が下落することがあります。
・短期金融資産の運用に関するリスク
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
・為替変動リスク
原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を
直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
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・ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
ることがあります。
・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
委託会社の株主である日本生命保険相互会社は2020年1月末現在、ファンドの主要投資対象
であるニッセイ外国株式インデックスマザーファンドを他のベビーファンドを通じて実質的
に9.8％保有しています。当該保有分は日本生命保険相互会社により換金されることがあり
ます。
（２）投資リスク管理体制
１．リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
２．運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.154％
（税抜0.14％）の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
信託報酬の配分（年率・税抜）
委託会社 販売会社 受託会社
0.06％ 0.06％ 0.02％
・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
（４）【その他の手数料等】
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
ます。
② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
し、信託財産中から支払います。
純資産総額 監査報酬率
年 0.0022％ （税抜0.002％）
100億円超 の部分
年 0.0055％ （税抜0.005％）
50億円超 100億円以下 の部分
年 0.0077％ （税抜0.007％）
10億円超 50億円以下 の部分
10億円以下 の部分
年 0.0110％ （税抜0.010％）
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「４ 手数料等及び税
金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
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＜ご参考＞
「４ 手数料等及び税金」の「（１）申込手数料」から「（４）その他の手数料等」までに記
載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説
申込手数料 明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし
「委託会社」の報酬 て委託会社が収受
投資者（受益者）へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
信託報酬のうち
種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
「販売会社」の報酬
の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
「受託会社」の報酬 として受託会社が収受
証券取引の手数料 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義
監査費用
務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
借入金の利息 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（５）【課税上の取扱い】
≪確定拠出年金としてファンドを取得した場合≫
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税
はかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にか
かる税制が適用されます。
≪確定拠出年金としてではなくファンドを取得した場合≫
課税対象
分 配 時 ： 分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
「元本払戻金（特別分配金）」は非課税です。
解約請求・償還時 ： 個人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
※
額 の差益に対して課税されます。
法人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
本超過額に対して課税されます。
※
買 取 請 求 時 ：
買取請求時の買取価額と取得価額 の差益に対して課税されます。
※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
個人の課税の取扱い
分 配 時 ： 分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
※
より源泉徴収 され申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用はありません）ま
たは申告分離課税を選択することもできます。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる
場合があります。
解約請求・償還・ ： 解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と
買 取 請 求 時 して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
要があります。ただし、源泉徴収選択口座（特定口座）を選択した場
合、申告不要制度が適用されます。
税率（個人）
20.315％（所得税15％・復興特別所得税0.315％・地方税5％）
2037年12月31日まで
2038年 1月 1日以降 20％ （所得税15％・地方税5％）
税率は原則として20％（所得税15％・地方税5％）ですが、2037年12月31日までは、復興特
別所得税（所得税額に2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。
○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損（譲渡損失）については、上場株
式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます）の
利子所得（申告分離課税を選択した場合に限ります）等との損益通算が可能です。また、解約
請求、償還および買取請求時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得
（申告分離課税を選択した場合に限ります）等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
＜少額投資非課税制度について＞
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で
新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
なります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問合せください。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
法人の課税の取扱い（分配時、解約請求・償還時）
分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
※
以下の税率により源泉徴収 されます。
益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
税率（法人）
2037年12月31日まで
15.315％（所得税15％・復興特別所得税0.315％）
2038年 1月 1日以降
15％ （所得税15％）
税率は原則として15％（所得税のみ）ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税（所
得税額に2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。
個別元本
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込
手数料にかかる消費税等相当額は含まれません）が当該受益者の元本（個別元本）にあたりま
す。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
※
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出 されます。
・受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
払戻金（特別分配金）を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
の算出が行われる場合があります。
普通分配金と元本払戻金（特別分配金）
収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金（特別分配金）に区分されます。
普通分配金 元本払戻金（特別分配金）
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本 収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配 を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
金となります。 下回っている部分の額が元本払戻金（特別分配
金）となり、収益分配金から元本払戻金（特別分
配金）を差引いた額が普通分配金となります。
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
（１）【投資状況】
「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）」
（2020年8月31日現在）
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 15,543,008,381 95.26
内 日本 15,543,008,381 95.26
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 773,278,324 4.74
純資産総額 16,316,286,705 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）」
（2020年8月31日現在）
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 34,396,591,351 95.41
内 日本 34,396,591,351 95.41
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,654,029,356 4.59
純資産総額 36,050,620,707 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）」
（2020年8月31日現在）
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 17,449,743,506 95.51
内 日本 17,449,743,506 95.51
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 820,210,062 4.49
純資産総額 18,269,953,568 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
（参考情報）
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
（2020年8月31日現在）
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 139,007,765,680 96.74
内 日本 139,007,765,680 96.74
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 4,681,399,773 3.26
純資産総額 143,689,165,453 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産の投資状況
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
株価指数先物取引（買建） 4,557,120,000 3.17
内 日本 4,557,120,000 3.17
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考情報）
「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」
（2020年8月31日現在）
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 43,065,661,500 99.15
内 日本 43,065,661,500 99.15
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 369,561,762 0.85
純資産総額 43,435,223,262 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考情報）
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
（2020年8月31日現在）
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 266,705,623,773 94.18
内 アメリカ 186,672,837,164 65.92
内 イギリス 11,605,740,470 4.10
内 スイス 9,905,259,215 3.50
内 カナダ 9,411,617,288 3.32
内 フランス 9,129,743,263 3.22
内 ドイツ 8,380,086,705 2.96
内 オーストラリア 5,583,041,327 1.97
内 オランダ 5,501,886,462 1.94
内 アイルランド 3,727,048,084 1.32
内 スウェーデン 2,987,211,780 1.05
内 香港 2,502,499,134 0.88
内 デンマーク
2,190,805,428 0.77
内 スペイン 2,051,664,033 0.72
内 イタリア
1,652,800,909 0.58
内 フィンランド 948,712,567 0.34
内 シンガポール 829,021,017 0.29
内 ベルギー 770,300,733 0.27
内 ノルウェー 511,470,470 0.18
内 バミューダ 467,424,802 0.17
内 イスラエル 375,167,997 0.13
内 ジャージィー 352,509,191 0.12
内 ニュージーランド 302,088,412 0.11
内 ケイマン諸島 280,177,102 0.10
内 オランダ領キュラ
171,073,685 0.06
ソー
内 オーストリア 149,641,613 0.05
内 ポルトガル 142,634,985 0.05
内 ルクセンブルグ 73,258,306 0.03
内 パプアニューギニア 29,901,631 0.01
投資証券 6,224,896,530 2.20
内 アメリカ 5,244,314,975 1.85
内 オーストラリア 396,310,521 0.14
内 イギリス 149,383,163 0.05
内 シンガポール 149,244,522 0.05
内 フランス 138,313,523 0.05
内 香港 102,852,896 0.04
内 カナダ 44,476,930 0.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 10,259,827,299 3.62
純資産総額 283,190,347,602 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他資産の投資状況
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
株価指数先物取引（買建） 9,427,360,939 3.33
内 アメリカ 7,052,371,692 2.49
内 ドイツ 1,704,296,651 0.60
内 イギリス 670,692,596 0.24
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
（参考情報）
「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」
（2020年8月31日現在）
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 30,532,059,517 99.49
内 アメリカ 13,399,428,472 43.66
内 フランス 3,210,823,300 10.46
内 イタリア 2,918,626,824 9.51
内 ドイツ 2,338,301,040 7.62
内 イギリス 2,029,729,251 6.61
内 スペイン 1,865,231,451 6.08
内 ベルギー 796,223,811 2.59
内 オーストラリア 721,857,908 2.35
内 オランダ 591,656,148 1.93
内 カナダ 585,445,373 1.91
内 オーストリア 486,354,697 1.58
内 アイルランド 252,870,901 0.82
内 メキシコ 231,976,646 0.76
内 フィンランド 187,586,034 0.61
内 ポーランド 183,787,705 0.60
内 デンマーク 164,603,220 0.54
内 マレーシア 152,984,877 0.50
内 シンガポール 132,538,807 0.43
内 イスラエル 121,864,032 0.40
内 スウェーデン 92,229,563 0.30
内 ノルウェー 67,939,457 0.22
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 155,701,280 0.51
純資産総額 30,687,760,797 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）」
（2020年8月31日現在）
銘柄名 株数、口数 簿価単価（円） 評価単価（円） 利率（%） 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日 比率
ニッセイ国内債券インデック
1.3858 1.3682 －
親投資信託
ス マザーファンド
1 5,318,625,243 44.60%
受益証券
日本 7,370,948,390 7,276,943,057 －
ニッセイ国内株式インデック
1.7043 1.7635 －
親投資信託
ス マザーファンド
2 1,907,817,736 20.62%
受益証券
日本 3,251,582,738 3,364,436,577 －
ニッセイ外国債券インデック
1.4346 1.4551 －
親投資信託
ス マザーファンド
3 2,200,736,294 19.63%
受益証券
日本 3,157,343,932 3,202,291,381 －
ニッセイ外国株式インデック
1.8940 2.0306 －
親投資信託
ス マザーファンド
4 836,864,654 10.41%
受益証券
日本 1,585,051,170 1,699,337,366 －
（注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国内 親投資信託受益証券 95.26
親投資信託受益証券
小計 95.26
合 計（対純資産総額比） 95.26
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）」
（2020年8月31日現在）
銘柄名 株数、口数 簿価単価（円） 評価単価（円） 利率（%） 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日 比率
ニッセイ国内株式インデック
1.7285 1.7635 －
親投資信託
ス マザーファンド
1 6,324,329,313 30.94%
受益証券
日本 10,931,645,941 11,152,954,743 －
ニッセイ国内債券インデック
1.3860 1.3682 －
親投資信託
ス マザーファンド
2 7,717,236,367 29.29%
受益証券
日本 10,696,243,629 10,558,722,797 －
ニッセイ外国株式インデック
1.9228 2.0306 －
親投資信託
ス マザーファンド
3 3,660,296,121 20.62%
受益証券
日本 7,038,144,515 7,432,597,303 －
ニッセイ外国債券インデック
1.4334 1.4551 －
親投資信託
ス マザーファンド
4 3,609,591,443 14.57%
受益証券
日本 5,174,224,741 5,252,316,508 －
（注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国内 親投資信託受益証券 95.41
親投資信託受益証券
小計 95.41
合 計（対純資産総額比） 95.41
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）」
（2020年8月31日現在）
銘柄名 株数、口数 簿価単価（円） 評価単価（円） 利率（%） 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日 比率
ニッセイ国内株式インデック
1.7360 1.7635 －
親投資信託
ス マザーファンド
1 4,224,934,302 40.78%
受益証券
日本 7,334,538,710 7,450,671,641 －
ニッセイ外国株式インデック
1.9391 2.0306 －
親投資信託
ス マザーファンド
2 2,754,605,766 30.62%
受益証券
日本 5,341,474,243 5,593,502,468 －
ニッセイ国内債券インデック
1.3850 1.3682 －
親投資信託
ス マザーファンド
3 1,935,958,729 14.50%
受益証券
日本 2,681,446,222 2,648,778,733 －
ニッセイ外国債券インデック
1.4319 1.4551 －
親投資信託
ス マザーファンド
4 1,207,333,286 9.62%
受益証券
日本 1,728,819,346 1,756,790,664 －
（注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国内 親投資信託受益証券 95.51
親投資信託受益証券
小計 95.51
合 計（対純資産総額比） 95.51
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
（参考情報）
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
（2020年8月31日現在）
銘柄名 種類 株数、口数 簿価単価（円） 評価単価（円） 利率（%） 投資
地域 業種 又は額面金額 簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日 比率
トヨタ自動車 株式 7,056.25 7,006.00 －
1 683,900 3.33%
日本 輸送用機器 4,825,773,979 4,791,403,400 －
ソニー 株式 6,802.07 8,309.00 －
2 383,900 2.22%
日本 電気機器 2,611,317,920 3,189,825,100 －
ソフトバンクグループ 株式 4,630.37 6,598.00 －
3 477,200 2.19%
日本 情報・通信業 2,209,613,854 3,148,565,600 －
キーエンス 株式 35,619.76 43,680.00 －
4 55,500 1.69%
日本 電気機器 1,976,896,933 2,424,240,000 －
任天堂 株式 38,580.08 56,740.00 －
5 37,600 1.48%
日本 その他製品 1,450,611,338 2,133,424,000 －
武田薬品工業 株式 3,718.15 3,959.00 －
6 509,900 1.40%
日本 医薬品 1,895,886,501 2,018,694,100 －
日本電信電話 株式 2,618.37 2,411.50 －
7 803,900 1.35%
日本 情報・通信業 2,104,912,446 1,938,604,850 －
三菱ＵＦＪフィナンシャ
株式 489.16 442.50 －
ル・グループ
8 4,135,100 1.27%
日本 銀行業 2,022,762,460 1,829,781,750 －
リクルートホールディング
株式 3,725.86 4,026.00 －
ス
9 419,600 1.18%
日本 サービス業 1,563,374,180 1,689,309,600 －
第一三共 株式 7,171.26 9,447.00 －
10 175,400 1.15%
日本 医薬品 1,257,839,186 1,657,003,800 －
ダイキン工業 株式 14,149.15 19,965.00 －
11 78,100 1.09%
日本 機械 1,105,048,620 1,559,266,500 －
ＫＤＤＩ 株式 3,241.63 3,078.00 －
12 438,500 0.94%
日本 情報・通信業 1,421,456,881 1,349,703,000 －
信越化学工業 株式 11,839.71 12,885.00 －
13 103,100 0.92%
日本 化学 1,220,674,484 1,328,443,500 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
本田技研工業 株式 2,702.29 2,729.00 －
14 482,600 0.92%
日本 輸送用機器 1,304,125,218 1,317,015,400 －
日本電産 株式 6,329.02 8,911.00 －
15 147,500 0.91%
日本 電気機器 933,530,868 1,314,372,500 －
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,244.12 3,118.00 －
ループ
16 418,100 0.91%
日本 銀行業 1,356,370,047 1,303,635,800 －
ＮＴＴドコモ 株式 3,130.86 2,959.00 －
17 430,100 0.89%
日本 情報・通信業 1,346,585,614 1,272,665,900 －
株式
ＨＯＹＡ 9,671.51 10,415.00 －
18 121,600 0.88%
日本 精密機器 1,176,055,681 1,266,464,000 －
花王 株式 8,303.71 8,069.00 －
19 146,700 0.82%
日本 化学 1,218,155,151 1,183,722,300 －
みずほフィナンシャルグ
株式 140.20 143.80 －
ループ
20 8,214,100 0.82%
日本 銀行業 1,151,687,050 1,181,187,580 －
伊藤忠商事 株式 2,375.76 2,723.50 －
21 422,200 0.80%
日本 卸売業 1,003,048,034 1,149,861,700 －
村田製作所 株式 5,691.29 6,280.00 －
22 180,000 0.79%
日本 電気機器 1,024,433,589 1,130,400,000 －
ＳＭＣ 株式 45,435.39 58,250.00 －
23 19,200 0.78%
日本 機械 872,359,630 1,118,400,000 －
ファナック 株式 17,515.89 18,605.00 －
24 57,600 0.75%
日本 電気機器 1,008,915,591 1,071,648,000 －
東京エレクトロン 株式 22,298.69 27,150.00 －
25 38,900 0.74%
日本 電気機器 867,419,410 1,056,135,000 －
東京海上ホールディングス 株式 5,446.42 4,890.00 －
26 213,700 0.73%
日本 保険業 1,163,901,150 1,044,993,000 －
日立製作所 株式 3,592.03 3,530.00 －
27 294,500 0.72%
日本 電気機器 1,057,855,194 1,039,585,000 －
三井物産 株式 1,725.11 1,914.00 －
28 522,700 0.70%
日本 卸売業 901,719,432 1,000,447,800 －
三菱商事 株式 2,593.50 2,512.50 －
29 395,800 0.69%
日本 卸売業 1,026,508,929 994,447,500 －
中外製薬 株式 3,936.16 4,721.00 －
30 191,700 0.63%
日本 医薬品 754,563,250 905,015,700 －
（注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
電気機器 14.55
株式 国内
情報・通信業 9.84
輸送用機器 7.07
化学 6.93
医薬品 6.35
サービス業 5.33
機械 5.27
小売業 4.83
銀行業 4.81
卸売業 4.61
陸運業 3.72
食料品 3.65
その他製品 2.61
精密機器 2.53
建設業 2.45
保険業 1.93
不動産業 1.93
電気・ガス業 1.39
その他金融業 1.08
証券、商品先物取引業 0.80
ガラス・土石製品 0.74
非鉄金属 0.66
鉄鋼 0.56
ゴム製品 0.54
金属製品 0.53
繊維製品 0.47
石油・石炭製品 0.42
空運業 0.35
パルプ・紙 0.21
倉庫・運輸関連業 0.18
鉱業 0.17
海運業 0.13
水産・農林業 0.09
小計 96.74
合 計（対純資産総額比） 96.74
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
（参考情報）
「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」
（2020年8月31日現在）
銘柄名 株数、口数 簿価単価（円） 評価単価（円） 利率（%） 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日 比率
第１４３回 利付国債（５
100.95 100.84 0.100000
年）
1 国債証券 3,139,000,000 7.29%
日本 3,169,081,830 3,165,493,160 2025/3/20
第３２８回 利付国債（１
102.16 101.82 0.600000
０年）
2 国債証券 3,020,000,000 7.08%
日本 3,085,373,950 3,075,175,400 2023/3/20
第１４３回 利付国債（２
119.73 117.56 1.600000
０年）
3 国債証券 2,454,000,000 6.64%
日本 2,938,217,380 2,885,118,720 2033/3/20
第３３３回 利付国債（１
103.12 102.51 0.600000
０年）
4 国債証券 2,779,000,000 6.56%
日本 2,865,938,640 2,848,752,900 2024/3/20
第１６０回 利付国債（２
108.50 105.72 0.700000
０年）
5 国債証券 2,511,000,000 6.11%
日本 2,724,538,720 2,654,679,420 2037/3/20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３５４回 利付国債（１
101.69 100.85 0.100000
０年）
6 国債証券 2,539,000,000 5.90%
日本 2,582,118,330 2,560,683,060 2029/3/20
第３４６回 利付国債（１
101.50 101.08 0.100000
０年）
7 国債証券 2,491,000,000 5.80%
日本 2,528,560,220 2,518,027,350 2027/3/20
第３４２回 利付国債（１
101.51 100.97 0.100000
０年）
8 国債証券 2,286,000,000 5.31%
日本 2,320,630,060 2,308,265,640 2026/3/20
第１２５回 利付国債（２
123.39 122.11 2.200000
０年）
9 国債証券 1,864,000,000 5.24%
日本 2,300,109,650 2,276,130,400 2031/3/20
第１３１回 利付国債（５
100.63 100.35 0.100000
年）
10 国債証券 2,240,000,000 5.18%
日本 2,254,148,250 2,247,974,400 2022/3/20
第５４回 利付国債（３０
111.81 106.28 0.800000
年）
11 国債証券 1,559,000,000 3.81%
日本 1,743,143,880 1,656,951,970 2047/3/20
第１００回 利付国債（２
118.66 116.91 2.200000
０年）
12 国債証券 1,077,000,000 2.90%
日本 1,278,052,270 1,259,163,780 2028/3/20
第３４回 利付国債（３０
139.13 134.56 2.200000
年）
13 国債証券 850,000,000 2.63%
日本 1,182,682,780 1,143,760,000 2041/3/20
第４回 利付国債（４０
146.72 144.47 2.200000
年）
14 国債証券 734,000,000 2.44%
日本 1,076,997,630 1,060,453,840 2051/3/20
第３８回 利付国債（３０
131.16 128.16 1.800000
年）
15 国債証券 802,000,000 2.37%
日本 1,051,971,860 1,027,843,200 2043/3/20
第３２５回 利付国債（１
102.06 101.89 0.800000
０年）
16 国債証券 973,000,000 2.28%
日本 993,133,850 991,409,160 2022/9/20
第３５０回 利付国債（１
101.79 101.05 0.100000
０年）
17 国債証券 943,000,000 2.19%
日本 959,961,800 952,986,370 2028/3/20
第１５２回 利付国債（２
113.68 113.25 1.200000
０年）
18 国債証券 819,000,000 2.14%
日本 931,114,100 927,566,640 2035/3/20
第１３７回 利付国債（５
100.64 100.64 0.100000
年）
19 国債証券 913,000,000 2.12%
日本 918,861,460 918,870,590 2023/9/20
第４９回 利付国債（３０
127.39 120.75 1.400000
年）
20 国債証券 731,000,000 2.03%
日本 931,230,930 882,726,360 2045/12/20
第１３３回 利付国債（５
100.65 100.45 0.100000
年）
21 国債証券 738,000,000 1.71%
日本 742,847,510 741,335,760 2022/9/20
第３２１回 利付国債（１
102.07 101.75 1.000000
０年）
22 国債証券 703,000,000 1.65%
日本 717,554,090 715,316,560 2022/3/20
第８回 利付国債（４０
132.98 124.49 1.400000
年）
23 国債証券 571,000,000 1.64%
日本 759,329,660 710,872,160 2055/3/20
第３３８回 利付国債（１
102.81 102.21 0.400000
０年）
24 国債証券 681,000,000 1.60%
日本 700,166,510 696,077,340 2025/3/20
第２６回 利付国債（３０
138.00 133.00 2.400000
年）
25 国債証券 466,000,000 1.43%
日本 643,094,770 619,789,320 2037/3/20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１６８回 利付国債（２
100.65 100.00 0.400000
０年）
26 国債証券 573,000,000 1.32%
日本 576,729,440 573,000,000 2039/3/20
第１８回 利付国債（３０
132.15 128.95 2.300000
年）
27 国債証券 404,000,000 1.20%
日本 533,920,230 520,986,280 2035/3/20
第１１７回 利付国債（２
121.13 119.65 2.100000
０年）
28 国債証券 404,000,000 1.11%
日本 489,379,170 483,386,000 2030/3/20
第１２回 利付国債（４０
102.69 95.96 0.500000
年）
29 国債証券 275,000,000 0.61%
日本 282,411,770 263,909,250 2059/3/20
第６７回 利付国債（２０
107.92 107.12 1.900000
年）
30 国債証券 121,000,000 0.30%
日本 130,590,600 129,616,410 2024/3/20
（注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国内 国債証券 99.15
公社債券
小計 99.15
合 計（対純資産総額比） 99.15
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
（参考情報）
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
（2020年8月31日現在）
株数、口数
銘柄名 種類 簿価単価（円） 評価単価（円） 利率（%） 投資
又は額面
地域 業種 簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日 比率
金額
APPLE INC
株式
33,228.73 52,598.87 －
1 262,928 4.88%
テクノロジー・ハー
アメリカ 8,736,766,064 13,829,716,427 －
ドウェアおよび機器
MICROSOFT CORP
株式 19,418.09 24,117.95 －
2 434,200 3.70%
ソフトウェア・サー
アメリカ 8,431,335,503 10,472,017,189 －
ビス
AMAZON.COM INC
株式 259,638.69 358,413.64 －
3 25,428 3.22%
アメリカ 小売 6,602,092,719 9,113,742,241 －
FACEBOOK INC-A
株式 22,947.70 30,940.01 －
4 144,544 1.58%
アメリカ メディア・娯楽 3,316,953,360 4,472,193,903 －
ALPHABET INC-CL C
株式 145,152.97 173,255.03 －
5 18,593 1.14%
アメリカ メディア・娯楽 2,698,829,355 3,221,330,914 －
ALPHABET INC-CL A
株式
145,338.64 172,730.34 －
6 17,861 1.09%
アメリカ メディア・娯楽 2,595,893,574 3,085,136,688 －
JOHNSON & JOHNSON
株式 15,688.93 16,187.51 －
医薬品・バイオテク
7 158,299 0.90%
アメリカ ノロジー・ライフサ 2,483,542,473 2,562,466,708 －
イエンス
VISA INC-CLASS A
株式 19,975.81 22,727.20 －
SHARES
8 102,490 0.82%
ソフトウェア・サー
アメリカ 2,047,320,952 2,329,311,301 －
ビス
NESTLE SA
株式 12,300.99 12,693.07 －
9 178,736 0.80%
スイス 食品・飲料・タバコ 2,198,630,101 2,268,709,631 －
PROCTER & GAMBLE CO
株式 11,880.18 14,620.80 －
10 148,422 0.77%
家庭用品・パーソナ
アメリカ 1,763,280,208 2,170,049,446 －
ル用品
MASTERCARD INC-CLASS A
株式 30,681.07 38,574.40 －
11 53,764 0.73%
ソフトウェア・サー
アメリカ 1,649,537,109 2,073,914,213 －
ビス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TESLA, INC.
株式 86,819.21 233,203.82 －
12 8,873 0.73%
アメリカ 自動車・自動車部品 770,346,863 2,069,217,530 －
NVIDIA CORP
株式 37,185.57 55,409.87 －
13 36,783 0.72%
半導体・半導体製造
アメリカ 1,367,797,104 2,038,141,527 －
装置
JPMORGAN CHASE & CO
株式 9,380.66 10,827.84 －
14 184,671 0.71%
アメリカ 銀行 1,732,336,781 1,999,589,370 －
HOME DEPOT INC
株式 25,152.22 30,163.51 －
15 65,557 0.70%
アメリカ 小売 1,648,904,349 1,977,429,513 －
BERKSHIRE HATHAWAY
株式 18,299.40 23,026.42 －
INC-CL B
16 83,226 0.68%
アメリカ 各種金融 1,522,986,503 1,916,397,496 －
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 30,517.81 33,122.02 －
17 56,987 0.67%
ヘルスケア機器・
アメリカ 1,739,118,782 1,887,524,736 －
サービス
ADOBE INC
株式 39,442.48 54,412.11 －
18 28,948 0.56%
ソフトウェア・サー
アメリカ 1,141,781,147 1,575,122,003 －
ビス
VERIZON COMMUNICATIONS
株式 5,734.20 6,243.63 －
INC
19 248,807 0.55%
アメリカ 電気通信サービス 1,426,711,268 1,553,459,745 －
WALT DISNEY CO
株式 12,065.98 14,280.49 －
20 108,505 0.55%
アメリカ メディア・娯楽 1,309,219,170 1,549,505,044 －
ROCHE HOLDING AG
株式 40,567.97 36,554.09 －
医薬品・バイオテク
21 42,191 0.54%
スイス ノロジー・ライフサ 1,711,603,475 1,542,254,033 －
イエンス
NETFLIX INC
株式 47,666.94 55,197.05 －
22 26,382 0.51%
アメリカ メディア・娯楽 1,257,549,232 1,456,208,583 －
SALESFORCE.COM INC
株式 18,598.19 28,563.09 －
23 50,642 0.51%
ソフトウェア・サー
アメリカ 941,849,908 1,446,492,307 －
ビス
PAYPAL HOLDINGS INC
株式 15,415.95 21,544.01 －
24 66,971 0.51%
ソフトウェア・サー
アメリカ 1,032,421,979 1,442,824,081 －
ビス
MERCK & CO INC
株式 8,174.20 9,024.08 －
医薬品・バイオテク
25 152,351 0.49%
アメリカ ノロジー・ライフサ 1,245,347,998 1,374,828,221 －
イエンス
INTEL CORP
株式 6,349.24 5,313.30 －
26 256,964 0.48%
半導体・半導体製造
アメリカ 1,631,528,190 1,365,328,054 －
装置
AT&T INC
株式 3,056.27 3,165.01 －
27 431,312 0.48%
アメリカ 電気通信サービス 1,318,210,157 1,365,108,690 －
PFIZER INC
株式 3,957.75 3,994.19 －
医薬品・バイオテク
28 332,474 0.47%
アメリカ ノロジー・ライフサ 1,315,852,104 1,327,966,852 －
イエンス
BANK OF AMERICA CORP
株式 2,347.89 2,770.96 －
29 471,767 0.46%
アメリカ 銀行 1,107,658,696 1,307,251,260 －
COCA-COLA CO
株式
4,699.94 5,250.08 －
30 244,952 0.45%
アメリカ 食品・飲料・タバコ 1,151,262,149 1,286,019,751 －
（注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
ソフトウェア・サービス 12.13
株式 外国
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
7.97
イエンス
メディア・娯楽 6.68
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.28
小売 6.19
資本財 5.93
ヘルスケア機器・サービス 5.05
銀行 5.02
食品・飲料・タバコ 4.24
素材 4.19
各種金融 4.07
半導体・半導体製造装置 3.79
公益事業 3.12
保険 2.97
エネルギー 2.91
家庭用品・パーソナル用品 2.08
電気通信サービス 1.91
運輸 1.90
耐久消費財・アパレル 1.69
自動車・自動車部品 1.49
消費者サービス 1.47
食品・生活必需品小売り 1.47
商業・専門サービス 1.16
不動産 0.48
小計
94.18
外国 投資証券 2.20
投資証券
小計 2.20
合 計（対純資産総額比） 96.38
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式（外国）の業種はＧＩＣＳ分類（産業グループ）によるものです。なお、ＧＩＣＳに関する知的財産所有権
はＳ＆Ｐ及びMSCI Inc.に帰属します。
（参考情報）
「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」
（2020年8月31日現在）
銘柄名 株数、口数 簿価単価（円） 評価単価（円） 投資
利率（%）
種類
地域 又は額面金額 比率
簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日
US TREASURY N/B
102.69 102.25 2.000000
1 国債証券 259,185,600 0.86%
アメリカ 266,177,921 265,035,418 2021/11/15
US TREASURY N/B
103.10 102.90 1.625000
2 国債証券 243,381,600 0.82%
アメリカ 250,938,534 250,464,004 2022/8/15
US TREASURY N/B
108.66 108.67 2.125000
3 国債証券 224,416,800 0.79%
アメリカ 243,871,036 243,893,934 2025/5/15
US TREASURY N/B
108.67 108.49 2.375000
4 国債証券 223,363,200 0.79%
アメリカ 242,732,197 242,340,137 2024/8/15
US TREASURY N/B
103.06 102.74 1.750000
5 国債証券 232,845,600 0.78%
アメリカ 239,973,733 239,239,540 2022/5/15
US TREASURY N/B
108.54 108.45 2.250000
6 国債証券 219,148,800 0.77%
アメリカ 237,866,299 237,673,448 2024/11/15
US TREASURY N/B
104.51 104.30 1.750000
7 国債証券 227,577,600 0.77%
アメリカ 237,850,189 237,372,539 2023/5/15
US TREASURY N/B
107.78 107.76 2.000000
8 国債証券 218,095,200 0.77%
アメリカ
235,078,005 235,039,016 2025/2/15
US TREASURY N/B
108.75 108.49 2.500000
9 国債証券 215,988,000 0.76%
アメリカ 234,893,429 234,338,340 2024/5/15
US TREASURY N/B
108.62 108.22 2.750000
10 国債証券 205,452,000 0.72%
アメリカ 223,168,494 222,344,263 2023/11/15
US TREASURY N/B
103.10 102.71 2.000000
11 国債証券 215,988,000 0.72%
アメリカ 222,703,003 221,849,914 2022/2/15
US TREASURY N/B
103.17 102.88 1.750000
12 国債証券 206,505,600 0.69%
アメリカ 213,063,344 212,457,091 2022/6/15
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B
103.99 103.64 2.125000
13 国債証券 203,344,800 0.69%
アメリカ 211,462,018 210,762,818 2022/6/30
US TREASURY N/B
109.17 108.83 2.750000
14 国債証券 192,808,800 0.68%
アメリカ 210,507,642 209,851,169 2024/2/15
US TREASURY N/B
107.27 106.88 2.500000
15 国債証券 185,433,600 0.65%
アメリカ 198,927,603 198,202,557 2023/8/15
US TREASURY N/B
104.85 104.51 2.000000
16 国債証券 187,540,800 0.64%
アメリカ 196,653,407 196,000,765 2023/2/15
US TREASURY N/B
103.77 103.22 2.625000
17 国債証券 186,487,200 0.63%
アメリカ 193,530,684 192,495,817 2021/12/15
US TREASURY N/B
103.91 103.44 2.375000
18 国債証券 181,219,200 0.61%
アメリカ 188,313,777 187,462,201 2022/3/15
US TREASURY N/B
103.10 102.65 2.125000
国債証券
19 180,165,600 0.60%
アメリカ 185,752,535 184,958,004 2021/12/31
US TREASURY N/B
103.51 103.25 1.625000
20 国債証券 179,112,000 0.60%
アメリカ 185,400,622 184,933,140 2022/11/15
US TREASURY N/B
102.61 102.15 2.125000
21 国債証券 180,165,600 0.60%
アメリカ 184,869,744 184,057,176 2021/9/30
US TREASURY N/B
108.34 108.45 2.000000
22 国債証券 164,361,600 0.58%
アメリカ 178,071,108 178,261,660 2025/8/15
US TREASURY N/B
112.73 112.57 2.375000
23 国債証券 158,040,000 0.58%
アメリカ 178,164,662 177,911,949 2027/5/15
US TREASURY N/B
102.31 101.87 2.000000
24 国債証券 169,629,600 0.56%
アメリカ 173,551,436 172,810,155 2021/8/31
US TREASURY N/B
102.38 101.90 2.125000
25 国債証券 167,522,400 0.56%
アメリカ 171,526,185 170,722,077 2021/8/15
US TREASURY N/B
112.10 111.89 2.750000
26 国債証券 151,718,400 0.55%
アメリカ 170,088,479 169,763,786 2025/6/30
US TREASURY N/B
111.00 110.79 2.625000
国債証券
27 150,664,800 0.54%
アメリカ 167,238,117 166,930,571 2025/3/31
US TREASURY N/B
108.75 108.64 2.250000
28 国債証券 147,504,000 0.52%
アメリカ 160,420,082 160,260,145 2024/12/31
US TREASURY N/B
100.22 100.27 0.250000
29 国債証券 158,040,000 0.52%
アメリカ 158,393,351 158,471,449 2023/6/15
US TREASURY N/B
106.82 107.09 1.625000
30 国債証券 146,450,400 0.51%
アメリカ 156,440,234 156,838,126 2026/5/15
（注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
外国 国債証券 99.49
公社債券
小計 99.49
合 計（対純資産総額比） 99.49
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
②【投資不動産物件】
「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）」
該当事項はありません。
「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）」
該当事項はありません。
「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）」
該当事項はありません。
（参考情報）
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
該当事項はありません。
（参考情報）
「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」
該当事項はありません。
（参考情報）
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
該当事項はありません。
（参考情報）
「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）」
該当事項はありません。
「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）」
該当事項はありません。
「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）」
該当事項はありません。
（参考情報）
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
（2020年8月31日現在）
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所名称 資産名 数量
売建 （円） （円） 比率
株価指数 ＴＯＰＩＸ先物
大阪取引所 買建 282 4,445,195,100 4,557,120,000 3.17%
先物取引 ０２０９月
（注1）投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
（注2）先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
（参考情報）
「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考情報）
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
（2020年8月31日現在）
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所名称 資産名 数量
売建 （円） （円） 比率
Ｓ＆Ｐ ５００
シカゴ商品取 ＥＭＩＮＩ ＦＵ
株価指数
買建 382 6,430,828,555 7,052,371,692 2.49%
引所 ＴＵＲＥ ２０２
先物取引
００９
ＤＪ ＥＵＲＯ
ＥＵＲＥＸ取
ＳＴＯＸＸ ５ 買建 410 1,676,356,991 1,704,296,651 0.60%
引所
０ ２０２００９
ＦＴＳＥ １０
０ ＩＮＤＥＸ
ＩＣＥ－ＥＵ 買建 80 687,562,570 670,692,596 0.24%
ＦＵＴＵＲＥ ２
０２００９
（注1）投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
（注2）先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
（参考情報）
「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）」
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（円） （円） (分配落)(円) (分配付)(円)
第8計算期間末
2,468,732,723 2,468,732,723 1.1802 1.1802
(2011年2月21日)
第9計算期間末
2,562,790,233 2,562,790,233 1.1636 1.1636
(2012年2月21日)
第10計算期間末
3,001,737,472 3,001,737,472 1.3114 1.3114
(2013年2月21日)
第11計算期間末
3,385,973,341 3,385,973,341 1.4672 1.4672
(2014年2月21日)
第12計算期間末
3,980,051,806 3,980,051,806 1.6341 1.6341
(2015年2月23日)
第13計算期間末
3,885,525,955 3,885,525,955 1.5825 1.5825
(2016年2月22日)
第14計算期間末
4,330,175,126 4,330,175,126 1.6728 1.6728
(2017年2月21日)
第15計算期間末
8,063,626,857 8,063,626,857 1.7587 1.7587
(2018年2月21日)
第16計算期間末
10,111,525,053 10,111,525,053 1.7614 1.7614
(2019年2月21日)
第17計算期間末
14,127,179,670 14,127,179,670 1.8561 1.8561
(2020年2月21日)
2019年8月末日 12,449,600,625 － 1.7764 －
9月末日 12,698,085,963 － 1.7960 －
10月末日 13,122,758,328 － 1.8208 －
11月末日 13,405,341,360 － 1.8323 －
12月末日 13,717,079,723 － 1.8418 －
2020年1月末日 13,967,032,251 － 1.8404 －
2月末日 13,740,454,785 － 1.7993 －
3月末日 13,329,310,153 － 1.7458 －
4月末日 13,676,976,125 － 1.7723 －
5月末日 14,070,254,390 － 1.8058 －
6月末日 15,677,192,239 － 1.8126 －
7月末日 15,905,561,739 － 1.8101 －
8月末日 16,316,286,705 － 1.8480 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）」
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（円） （円） (分配落)(円) (分配付)(円)
第8計算期間末
7,926,206,447 7,926,206,447 1.2272 1.2272
(2011年2月21日)
第9計算期間末
7,963,099,330 7,963,099,330 1.1781 1.1781
(2012年2月21日)
第10計算期間末
9,660,248,526 9,660,248,526 1.3772 1.3772
(2013年2月21日)
第11計算期間末
11,279,655,180 11,279,655,180 1.6089 1.6089
(2014年2月21日)
第12計算期間末
13,482,628,252 13,482,628,252 1.8574 1.8574
(2015年2月23日)
第13計算期間末
12,635,415,827 12,635,415,827 1.7401 1.7401
(2016年2月22日)
第14計算期間末
14,588,527,021 14,588,527,021 1.9186 1.9186
(2017年2月21日)
第15計算期間末
20,339,334,655 20,339,334,655 2.0634 2.0634
(2018年2月21日)
第16計算期間末
24,036,451,161 24,036,451,161 2.0548 2.0548
(2019年2月21日)
第17計算期間末
32,729,549,548 32,729,549,548 2.2096 2.2096
(2020年2月21日)
2019年8月末日 28,725,771,765 － 2.0501 －
9月末日 29,439,909,204 － 2.0947 －
10月末日 30,623,994,863 － 2.1431 －
11月末日
31,227,847,690 － 2.1702 －
12月末日 31,907,430,510 － 2.1920 －
2020年1月末日 32,325,630,468 － 2.1832 －
2月末日 31,011,562,627 － 2.0901 －
3月末日 29,364,060,832 － 1.9887 －
4月末日 30,494,057,732 － 2.0480 －
5月末日 31,732,531,114 － 2.1094 －
6月末日 33,955,064,871 － 2.1210 －
7月末日 34,608,493,525 － 2.1142 －
8月末日 36,050,620,707 － 2.1938 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）」
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（円） （円） (分配落)(円) (分配付)(円)
第8計算期間末
4,343,954,086 4,343,954,086 1.2613 1.2613
(2011年2月21日)
第9計算期間末
4,217,589,091 4,217,589,091 1.1770 1.1770
(2012年2月21日)
第10計算期間末
5,347,012,544 5,347,012,544 1.4248 1.4248
(2013年2月21日)
第11計算期間末
6,450,070,317 6,450,070,317 1.7349 1.7349
(2014年2月21日)
第12計算期間末
7,804,670,283 7,804,670,283 2.0739 2.0739
(2015年2月23日)
第13計算期間末
7,049,086,725 7,049,086,725 1.8772 1.8772
(2016年2月22日)
第14計算期間末
8,327,982,509 8,327,982,509 2.1564 2.1564
(2017年2月21日)
第15計算期間末
10,879,143,991 10,879,143,991 2.3709 2.3709
(2018年2月21日)
第16計算期間末
12,332,756,808 12,332,756,808 2.3458 2.3458
(2019年2月21日)
第17計算期間末
16,619,730,165 16,619,730,165 2.5721 2.5721
(2020年2月21日)
2019年8月末日 14,271,555,689 － 2.3149 －
9月末日 14,735,341,271 － 2.3900 －
10月末日 15,374,587,614 － 2.4672 －
11月末日
15,700,908,665 － 2.5134 －
12月末日 16,175,406,532 － 2.5507 －
2020年1月末日 16,341,539,623 － 2.5324 －
2月末日 15,330,041,217 － 2.3736 －
3月末日 14,193,263,885 － 2.2099 －
4月末日 14,965,375,009 － 2.3082 －
5月末日 15,800,538,376 － 2.4027 －
6月末日 17,026,960,296 － 2.4193 －
7月末日 17,282,233,868 － 2.4073 －
8月末日 18,269,953,568 － 2.5381 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②【分配の推移】
「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）」
1口当たりの分配金(円)
第8計算期間 0.0000
第9計算期間 0.0000
第10計算期間 0.0000
第11計算期間 0.0000
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
2020年2月22日～
－
2020年8月21日
「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）」
1口当たりの分配金(円)
第8計算期間 0.0000
第9計算期間 0.0000
第10計算期間 0.0000
第11計算期間 0.0000
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
2020年2月22日～
－
2020年8月21日
「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）」
1口当たりの分配金(円)
第8計算期間 0.0000
第9計算期間 0.0000
第10計算期間 0.0000
第11計算期間 0.0000
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
2020年2月22日～
－
2020年8月21日
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③【収益率の推移】
「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）」
収益率(％)
第8計算期間 2.5
第9計算期間 △1.4
第10計算期間 12.7
第11計算期間 11.9
第12計算期間 11.4
第13計算期間 △3.2
第14計算期間 5.7
第15計算期間 5.1
第16計算期間 0.2
第17計算期間 5.4
2020年2月22日～
△0.7
2020年8月21日
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（又は直近日の基準価額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該
計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末
基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準
価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。
「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）」
収益率(％)
第8計算期間 5.0
第9計算期間 △4.0
第10計算期間 16.9
第11計算期間 16.8
第12計算期間 15.4
第13計算期間 △6.3
第14計算期間 10.3
第15計算期間 7.5
第16計算期間 △0.4
第17計算期間 7.5
2020年2月22日～
△1.4
2020年8月21日
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（又は直近日の基準価額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該
計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末
基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準
価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。
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「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）」
収益率(％)
第8計算期間 7.5
第9計算期間
△6.7
第10計算期間
21.1
第11計算期間
21.8
第12計算期間
19.5
第13計算期間 △9.5
第14計算期間
14.9
第15計算期間
9.9
第16計算期間
△1.1
第17計算期間
9.6
2020年2月22日～
△2.4
2020年8月21日
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（又は直近日の基準価額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該
計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末
基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準
価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。
（４）【設定及び解約の実績】
「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）」
設定数量（口） 解約数量（口） 発行済数量（口）
第8計算期間 333,709,523 176,563,674 2,091,782,212
第9計算期間 387,759,923 277,103,043 2,202,439,092
第10計算期間 319,638,084 233,074,514 2,289,002,662
第11計算期間 433,711,623 414,973,021 2,307,741,264
第12計算期間 400,729,347 272,919,476 2,435,551,135
第13計算期間 470,047,100 450,270,647 2,455,327,588
第14計算期間 410,584,996 277,359,669 2,588,552,915
第15計算期間 2,361,820,149 365,488,159 4,584,884,905
第16計算期間 1,655,374,012 499,770,847 5,740,488,070
第17計算期間 2,521,627,930 650,916,773 7,611,199,227
2020年2月22日～
1,808,749,452 616,101,954 8,803,846,725
2020年8月21日
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
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「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）」
設定数量（口） 解約数量（口） 発行済数量（口）
第8計算期間 987,847,202 369,377,163 6,459,025,690
第9計算期間 1,099,851,674 799,681,966 6,759,195,398
第10計算期間 877,467,094 622,057,085 7,014,605,407
第11計算期間 1,017,362,567 1,021,084,150 7,010,883,824
第12計算期間 937,661,500 689,801,801 7,258,743,523
第13計算期間 943,466,343 940,757,157 7,261,452,709
第14計算期間 928,099,553 585,769,447 7,603,782,815
第15計算期間 3,154,753,330 901,476,667 9,857,059,478
第16計算期間 2,639,726,677 799,319,778 11,697,466,377
第17計算期間 4,420,105,679 1,305,239,903 14,812,332,153
2020年2月22日～
2,582,179,243 1,011,186,002 16,383,325,394
2020年8月21日
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）」
設定数量（口） 解約数量（口） 発行済数量（口）
第8計算期間 629,814,287 284,208,303 3,444,082,212
第9計算期間 647,867,405 508,663,783 3,583,285,834
第10計算期間 616,265,141 446,761,756 3,752,789,219
第11計算期間 756,063,221 791,114,819 3,717,737,621
第12計算期間 620,216,297 574,658,447 3,763,295,471
第13計算期間 684,049,192 692,168,947 3,755,175,716
第14計算期間 586,496,868 479,619,455 3,862,053,129
第15計算期間 1,365,271,724 638,735,089 4,588,589,764
第16計算期間 1,229,209,838 560,358,494 5,257,441,108
第17計算期間 1,961,765,805 757,768,658 6,461,438,255
2020年2月22日～
1,361,533,014 641,971,622 7,180,999,647
2020年8月21日
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
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＜参考情報＞
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
① 申込受付
販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います。
原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
証券取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込みの受付けを中止する
ことおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
② 取扱コース
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の２つのコースが
あります（販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります）。
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく（累積）投資契約」（同様の
権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます）を締結します。 なお、販売会社に
よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
③ 申込単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 申込価額（発行価額）
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑤ 販売価額
申込価額と同額とします。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
ありません。
⑦ その他
１．ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
２．定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
受取るための契約です。
３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
２【換金（解約）手続等】
① 換金受付
販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います。
原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
証券取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の受付けを中止するこ
とがあります。
② 換金方法
「解約請求」および「買取請求」の２つの方法があります。
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③ 換金単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 換金価額
＜解約請求の場合＞
解約価額：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
＜買取請求の場合＞
買取価額：買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします（税法上の一定の要件を満たして
いる場合）。それ以外の場合は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当
該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金
額を差引いた額とします。
○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第１ ファンドの状
況 ４ 手数料等及び税金 （５）課税上の取扱い」をご確認ください。
○ 換金手数料はありません。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
⑥ 支払開始日
解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として５営業日目からお支払いしま
す。
⑦ その他
１．受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
２．換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
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３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を差引いた金額（「純資産総額」といいます）を計算日の受益権総口数
で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 評価方法の概要
マザーファンド 計算日の基準価額で評価します。
国内株式 証券取引所における計算日の最終相場で評価します。
価格情報会社の提供する価額等で評価します。ただし、償還ま
国内債券 での残存期間が１年以内の債券については、償却原価法で評価
します。
証券取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場で評
外国株式
価します。
外国債券 価格情報会社の提供する価額等で評価します。
国内株式先物取引 証券取引所の発表する計算日の清算値段で評価します。
国内債券先物取引 証券取引所の発表する計算日の清算値段で評価します。
③ 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます）の円換算について
は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
とします。
⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限です。
（４）【計算期間】
毎年2月22日から翌年2月21日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます）が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
（５）【その他】
① 繰上償還
１．委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅱ．やむを得ない事情が発生したとき
２．委託会社は、前記１．により解約するときには、あらかじめ、解約しようとする旨を公告
し、かつ、その旨を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いませ
ん。
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３．前記２．の公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を申立てることができる旨を付記します。なお、一定の期間は１ヵ月以上設けるものとし
ま す。
４．前記３．の一定の期間内に異議を申立てた受益者の受益権口数が受益権総口数の２分の１
を超えるときは、前記１．の信託契約の解約をしません。
５．委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理
由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交
付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則とし
て、公告を行いません。
６．前記３．から５．までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ
ている場合であって、前記３．の一定の期間を１ヵ月以上設けることが困難な場合には適用
しません。
７．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
８．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
は、ファンドは、後記「② 約款の変更 ４．」に該当する場合を除き、当該投資信託委託
会社と受託会社の間において存続します。
９．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所
に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受
託会社を解任した場合、委託会社は後記「② 約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
を選任します。なお、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契
約を解約し、ファンドを終了させます。
10．償還金については、原則として償還日から起算して５営業日目（償還日が休業日の場合に
は翌営業日から起算して５営業日目）までにお支払いします。
② 約款の変更
１．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することができます。この場合、あらかじめ、変
更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
２．委託会社は、前記１．の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変
更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンド
の知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面
を交付したときは、原則として公告を行いません。
３．前記２．の公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を申立てることができる旨を付記します。なお、一定の期間は１ヵ月以上設けるものとし
ます。
４．前記３．の一定の期間内に異議を申立てた受益者の受益権口数が受益権総口数の２分の１
を超えるときは、前記１．の約款の変更をしません。
５．委託会社は、当該約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付し
ます。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
告を行いません。
６．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは前記１．から５．
の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更」に規定する
約款の変更を行う場合において、「① 繰上償還 ３．」または「② 約款の変更 ３．」の
一定の期間内に委託会社に対して異議を申立てた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する
受益権の買取りを請求することができます。ただし、当該買取請求の取扱いについては、委託
会社、受託会社および販売会社の協議により決定します。
④ 公告
電子公告により行い、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載します。
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○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知られたる受益者に交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載し
ます。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、交付し
ます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
契約期間満了の３ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
り、１年毎に自動更新されます。
委託会社と投資助言会社との間で締結された「投資助言契約」は、契約期間満了の１ヵ月前
までに委託会社、投資助言会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、１年毎に自動更新
されます。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
※
分配金受取コースの場合、税金を差引いた後 、原則として決算日から起算して５営業日目ま
でに販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日
から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
※
分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後 、自動的に無手数料で再投資されます。再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※ 確定拠出年金法に基づく運用として購入する加入者については、確定拠出年金の積立金の運用
にかかる税制が適用されます。
（２）償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
５営業日目（償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して５営業日目）までに販売会社にお
いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
（３）解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
「２ 換金（解約）手続等」の項をご参照ください。
（４）帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳簿
書類の閲覧を請求することができます。
（５）反対者の買取請求権
前記「３ 資産管理等の概要 （５）その他 ③ 反対者の買取請求権」の項をご参照くださ
い。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）
１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間（2019年2月22
日から2020年2月21日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
ます。
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）
１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間（2019年2月22
日から2020年2月21日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
ます。
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）
１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間（2019年2月22
日から2020年2月21日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
ます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【財務諸表】
【ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第16期 第17期
(2019年2月21日現在) (2020年2月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 23,694,645 15,398,155
コール・ローン 483,675,548 661,060,256
親投資信託受益証券 9,614,081,430 13,463,205,489
3,875,855 26,267,187
未収入金
流動資産合計 10,125,327,478 14,165,931,087
資産合計 10,125,327,478 14,165,931,087
負債の部
流動負債
未払解約金
3,968,697 27,527,025
未払受託者報酬 1,583,105 1,612,004
未払委託者報酬 7,915,733 9,227,688
334,890 384,700
その他未払費用
流動負債合計 13,802,425 38,751,417
負債合計 13,802,425 38,751,417
純資産の部
元本等
元本 5,740,488,070 7,611,199,227
剰余金
4,371,036,983 6,515,980,443
期末剰余金又は期末欠損金（△）
純資産合計 10,111,525,053 14,127,179,670
負債純資産合計 10,125,327,478 14,165,931,087
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第16期 第17期
(自2018年2月22日 (自2019年2月22日
至2019年2月21日) 至2020年2月21日)
営業収益
受取利息 4,699 13,859
44,132,712 684,916,960
有価証券売買等損益
営業収益合計 44,137,411 684,930,819
営業費用
支払利息 369,059 410,438
受託者報酬 3,029,828 3,364,852
委託者報酬 15,149,530 17,992,068
737,164 760,467
その他費用
営業費用合計 19,285,581 22,527,825
営業利益又は営業損失（△） 24,851,830 662,402,994
経常利益又は経常損失（△） 24,851,830 662,402,994
当期純利益又は当期純損失（△） 24,851,830 662,402,994
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 1,828,750 22,153,110
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 3,478,741,952 4,371,036,983
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,244,534,931 2,003,000,620
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,244,534,931 2,003,000,620
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 378,920,480 498,307,044
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
378,920,480 498,307,044
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 4,371,036,983 6,515,980,443
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第16期 第17期
項目
2019年2月21日現在 2020年2月21日現在
受益権総口数 5,740,488,070口 7,611,199,227口
１．
２． 1口当たり純資産額 1.7614円 1.8561円
（1万口当たり純資産額） (17,614円) (18,561円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第16期 第17期
項目 自2018年2月22日 自2019年2月22日
至2019年2月21日 至2020年2月21日
１． 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（0円）、費用控除後、繰 当等収益（0円）、費用控除後、繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損 越欠損金補填後の有価証券売買等損
益（26,868,279円）、収益調整金 益（640,311,911円）、収益調整金
（3,590,070,382円）及び分配準備 （5,166,398,415円）及び分配準備
積立金（754,445,356円）より分配 積立金（709,647,346円）より分配
対象収益は4,371,384,017円（1口当 対象収益は6,516,357,672円（1口当
たり0.761500円）のため、基準価額 たり0.856154円）のため、基準価額
の水準、市場動向等を勘案して分配 の水準、市場動向等を勘案して分配
は見送り（0円）としております。 は見送り（0円）としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第16期 第17期
項目 自2018年2月22日 自2019年2月22日
至2019年2月21日 至2020年2月21日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、金利変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第16期 第17期
項目
2019年2月21日現在 2020年2月21日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第16期 第17期
2019年2月21日現在 2020年2月21日現在
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額（円） 差額（円）
親投資信託受益証券 50,952,497 626,752,744
合計 50,952,497 626,752,744
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本額の変動
第16期 第17期
項目
2019年2月21日現在 2020年2月21日現在
期首元本額 4,584,884,905円 5,740,488,070円
期中追加設定元本額 1,655,374,012円 2,521,627,930円
期中一部解約元本額 499,770,847円 650,916,773円
（４）【附属明細表】（2020年2月21日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
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② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
（円）
ニッセイ国内株式インデックス マザーファ
1,533,758,682 2,760,305,499
親投資信託受益証券
ンド
ニッセイ国内債券インデックス マザーファ
4,587,869,455 6,377,597,329
ンド
ニッセイ外国株式インデックス マザーファ
696,655,998 1,465,485,557
ンド
ニッセイ外国債券インデックス マザーファ
1,988,607,958 2,859,817,104
ンド
親投資信託受益証券 合計 8,806,892,093 13,463,205,489
合計 8,806,892,093 13,463,205,489
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
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【ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第16期 第17期
(2019年2月21日現在) (2020年2月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 55,414,772 34,427,642
コール・ローン 1,131,174,180 1,478,017,701
親投資信託受益証券 22,875,580,833 31,245,445,381
12,211,935 40,834,389
未収入金
流動資産合計 24,074,381,720 32,798,725,113
資産合計 24,074,381,720 32,798,725,113
負債の部
流動負債
未払解約金 12,565,885 42,703,198
未払受託者報酬 3,732,107 3,747,978
未払委託者報酬 21,148,826 22,144,491
483,741 579,898
その他未払費用
流動負債合計 37,930,559 69,175,565
負債合計 37,930,559 69,175,565
純資産の部
元本等
元本 11,697,466,377 14,812,332,153
剰余金
12,338,984,784 17,917,217,395
期末剰余金又は期末欠損金（△）
純資産合計 24,036,451,161 32,729,549,548
負債純資産合計 24,074,381,720 32,798,725,113
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第16期 第17期
(自2018年2月22日 (自2019年2月22日
至2019年2月21日) 至2020年2月21日)
営業収益
受取利息 10,784 31,709
△ 17,072,743 2,228,477,296
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 17,061,959 2,228,509,005
営業費用
支払利息 851,345 942,323
受託者報酬 7,148,376 7,881,123
委託者報酬 40,507,877 45,565,842
1,152,871 1,151,848
その他費用
営業費用合計 49,660,469 55,541,136
営業利益又は営業損失（△） △ 66,722,428 2,172,967,869
経常利益又は経常損失（△） △ 66,722,428 2,172,967,869
当期純利益又は当期純損失（△） △ 66,722,428 2,172,967,869
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 6,129,743 67,017,654
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 10,482,275,177 12,338,984,784
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,767,528,790 4,854,633,327
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,767,528,790 4,854,633,327
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 850,226,498 1,382,350,931
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
850,226,498 1,382,350,931
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 12,338,984,784 17,917,217,395
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第16期 第17期
項目
2019年2月21日現在 2020年2月21日現在
受益権総口数 11,697,466,377口 14,812,332,153口
１．
２． 1口当たり純資産額 2.0548円 2.2096円
（1万口当たり純資産額） (20,548円) (22,096円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第16期 第17期
項目 自2018年2月22日 自2019年2月22日
至2019年2月21日 至2020年2月21日
１． 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（0円）、費用控除後、繰 当等収益（0円）、費用控除後、繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損 越欠損金補填後の有価証券売買等損
益（0円）、収益調整金 益（2,051,355,265円）、収益調整
（8,477,612,974円）及び分配準備 金（12,288,322,633円）及び分配準
積立金（3,942,884,455円）より分 備積立金（3,578,405,723円）より
配対象収益は12,420,497,429円（1 分配対象収益は17,918,083,621円
口当たり1.061811円）のため、基準 （1口当たり1.209673円）のため、
価額の水準、市場動向等を勘案して 基準価額の水準、市場動向等を勘案
分配は見送り（0円）としておりま して分配は見送り（0円）としてお
す。 ります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第16期 第17期
項目 自2018年2月22日 自2019年2月22日
至2019年2月21日 至2020年2月21日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、金利変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第16期 第17期
項目
2019年2月21日現在 2020年2月21日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第16期 第17期
2019年2月21日現在 2020年2月21日現在
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額（円） 差額（円）
親投資信託受益証券 △9,022,067 2,054,649,826
合計 △9,022,067 2,054,649,826
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本額の変動
第16期 第17期
項目
2019年2月21日現在 2020年2月21日現在
期首元本額 9,857,059,478円 11,697,466,377円
期中追加設定元本額 2,639,726,677円 4,420,105,679円
期中一部解約元本額 799,319,778円 1,305,239,903円
（４）【附属明細表】（2020年2月21日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
（円）
ニッセイ国内株式インデックス マザーファ
5,400,151,642 9,718,652,910
親投資信託受益証券
ンド
ニッセイ国内債券インデックス マザーファ
7,035,900,466 9,780,605,237
ンド
ニッセイ外国株式インデックス マザーファ
3,224,381,334 6,782,808,574
ンド
ニッセイ外国債券インデックス マザーファ
3,451,344,594 4,963,378,660
ンド
親投資信託受益証券 合計 19,111,778,036 31,245,445,381
合計 19,111,778,036 31,245,445,381
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
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【ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第16期 第17期
(2019年2月21日現在) (2020年2月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 28,230,712 17,017,615
コール・ローン 576,269,673 730,585,493
親投資信託受益証券 11,743,366,017 15,887,423,529
12,284,668 31,571,967
未収入金
流動資産合計 12,360,151,070 16,666,598,604
資産合計 12,360,151,070 16,666,598,604
負債の部
流動負債
未払解約金 12,767,377 33,090,128
未払受託者報酬 1,944,880 1,885,237
未払委託者報酬 12,317,869 11,483,290
364,136 409,784
その他未払費用
流動負債合計 27,394,262 46,868,439
負債合計 27,394,262 46,868,439
純資産の部
元本等
元本 5,257,441,108 6,461,438,255
剰余金
7,075,315,700 10,158,291,910
期末剰余金又は期末欠損金（△）
純資産合計 12,332,756,808 16,619,730,165
負債純資産合計 12,360,151,070 16,666,598,604
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第16期 第17期
(自2018年2月22日 (自2019年2月22日
至2019年2月21日) 至2020年2月21日)
営業収益
受取利息 5,639 15,782
△ 95,329,213 1,428,828,779
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 95,323,574 1,428,844,561
営業費用
支払利息 443,256 469,919
受託者報酬 3,776,023 3,982,519
委託者報酬 23,915,390 24,766,339
826,301 812,866
その他費用
営業費用合計 28,960,970 30,031,643
営業利益又は営業損失（△） △ 124,284,544 1,398,812,918
経常利益又は経常損失（△） △ 124,284,544 1,398,812,918
当期純利益又は当期純損失（△） △ 124,284,544 1,398,812,918
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 8,199,680 57,619,630
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 6,290,554,227 7,075,315,700
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,669,538,295 2,765,456,852
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,669,538,295 2,765,456,852
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 768,691,958 1,023,673,930
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
768,691,958 1,023,673,930
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 7,075,315,700 10,158,291,910
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第16期 第17期
項目
2019年2月21日現在 2020年2月21日現在
受益権総口数 5,257,441,108口 6,461,438,255口
１．
２． 1口当たり純資産額 2.3458円 2.5721円
（1万口当たり純資産額） (23,458円) (25,721円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第16期 第17期
項目 自2018年2月22日 自2019年2月22日
至2019年2月21日 至2020年2月21日
１． 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（0円）、費用控除後、繰 当等収益（0円）、費用控除後、繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損 越欠損金補填後の有価証券売買等損
益（0円）、収益調整金 益（1,239,184,481円）、収益調整
（5,171,238,703円）及び分配準備 金（7,153,598,942円）及び分配準
積立金（2,289,466,259円）より分 備積立金（2,015,576,883円）より
配対象収益は7,460,704,962円（1口 分配対象収益は10,408,360,306円
当たり1.419075円）のため、基準価 （1口当たり1.610843円）のため、
額の水準、市場動向等を勘案して分 基準価額の水準、市場動向等を勘案
配は見送り（0円）としておりま して分配は見送り（0円）としてお
す。 ります。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第16期 第17期
項目 自2018年2月22日 自2019年2月22日
至2019年2月21日 至2020年2月21日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、金利変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第16期 第17期
項目
2019年2月21日現在 2020年2月21日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第16期 第17期
2019年2月21日現在 2020年2月21日現在
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額（円） 差額（円）
親投資信託受益証券 △90,397,898 1,317,905,661
合計 △90,397,898 1,317,905,661
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本額の変動
第16期 第17期
項目
2019年2月21日現在 2020年2月21日現在
期首元本額 4,588,589,764円 5,257,441,108円
期中追加設定元本額 1,229,209,838円 1,961,765,805円
期中一部解約元本額 560,358,494円 757,768,658円
（４）【附属明細表】（2020年2月21日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
（円）
ニッセイ国内株式インデックス マザーファ
3,650,003,285 6,568,910,912
親投資信託受益証券
ンド
ニッセイ国内債券インデックス マザーファ
1,784,210,087 2,480,230,441
ンド
ニッセイ外国株式インデックス マザーファ
2,452,973,512 5,160,075,079
ンド
ニッセイ外国債券インデックス マザーファ
1,166,961,336 1,678,207,097
ンド
親投資信託受益証券 合計 9,054,148,220 15,887,423,529
合計 9,054,148,220 15,887,423,529
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）
開示対象ファンド（ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型））は、「ニッセイ国内株式インデックス
マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式イン
デックス マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資
対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券
であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は
次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
（参考）
開示対象ファンド（ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型））は、「ニッセイ国内株式インデックス マ
ザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式イン
デックス マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資
対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券
であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は
次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
（参考）
開示対象ファンド（ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型））は、「ニッセイ国内株式インデックス
マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式イン
デックス マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資
対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券
であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は
次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
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「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位：円）
2019年2月21日現在 2020年2月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 47,564,462 30,140,529
コール・ローン 970,926,881 1,293,967,064
株式 57,385,765,970 67,022,069,250
派生商品評価勘定 39,356,380 －
未収入金 － 4,810,000
未収配当金 91,169,006 108,315,429
前払金 － 17,845,000
差入委託証拠金 24,645,000 31,680,000
流動資産合計 58,559,427,699 68,508,827,272
資産合計 58,559,427,699 68,508,827,272
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 － 23,161,300
前受金 41,505,000 －
未払解約金 194,719,481 272,526,243
その他未払費用 801 3,324
流動負債合計 236,225,282 295,690,867
負債合計 236,225,282 295,690,867
純資産の部
元本等
元本 34,479,781,252 37,902,386,971
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 23,843,421,165 30,310,749,434
純資産合計 58,323,202,417 68,213,136,405
負債純資産合計 58,559,427,699 68,508,827,272
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２． デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
収益及び費用の計上基準 受取配当金
３．
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2019年2月21日現在 2020年2月21日現在
１． 受益権総口数 34,479,781,252口 37,902,386,971口
２． 1口当たり純資産額 1.6915円 1.7997円
（1万口当たり純資産額） (16,915円) (17,997円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018年2月22日 自 2019年2月22日
項目
至 2019年2月21日 至 2020年2月21日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。これらは、
価格変動リスク、金利変動リスク等
の市場リスク、信用リスク及び流動
性リスク等のリスクに晒されており
ます。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、株価指数先物取
引であります。当該デリバティブ取
引は、信託財産が運用対象とする資
産の価格変動リスクの低減及び信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資する事を目的として行っており、
株価の変動によるリスクを有してお
ります。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2019年2月21日現在 2020年2月21日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関する注
記）にて記載したとおりでありま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年2月21日現在 2020年2月21日現在
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
株式 990,360 △19,228,350
合計 990,360 △19,228,350
（デリバティブ取引等に関する注記）
デリバティブ取引
株式関連
2019年2月21日 現在 2020年2月21日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引
先物取引
－ －
買 建
814,445,000 853,830,000 39,385,000 1,125,325,000 1,102,200,000 △23,125,000
－ －
合計
814,445,000 853,830,000 39,385,000 1,125,325,000 1,102,200,000 △23,125,000
（注） １．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
４．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2019年2月21日現在 2020年2月21日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 28,178,885,286円 34,479,781,252円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 15,224,610,246円 14,213,392,764円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 8,923,714,280円 10,790,787,045円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイＴＯＰＩＸオープン 6,998,062,126円 6,328,670,873円
ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限 5,016,960,919円 4,348,214,857円
定）
ニッセイ日本バランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限 3,238,783円 －円
定）
ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限 4,210,362円 4,064,002円
定）
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 1,206,781,976円 1,533,758,682円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 4,302,209,365円 5,400,151,642円
2,930,765,501円 3,650,003,285円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）
ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格 12,596,798円 8,429,921円
機関投資家限定）
ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関 44,117,130円 35,456,926円
投資家限定）
ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関 51,034,232円 33,985,099円
投資家限定）
ＤＣニッセイ国内株式インデックス 158,510,666円 308,609,717円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデック 13,120,980,625円 15,005,800,254円
スファンド
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 474,668,180円 708,961,084円
スファンド（４資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 26,528,689円 95,260,690円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 13,748,346円 86,348,383円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 16,200,912円 69,517,201円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 26,018,748円 127,166,977円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 9,123,269円 32,079,078円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 22,218,183円 49,538,445円
スファンド（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式） 25,051,252円 5,858,143円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 2,050,565円 4,166,589円
ト）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 703,909円 1,136,629円
ト／債券）
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リー 1,345,741円 3,601,646円
ト／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 11,655,177円 19,343,945円
スファンド（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ 286,258円 10,022,746円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ 274,453円 7,973,243円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ 258,941円 12,208,615円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ 180,146円 12,058,299円
計 34,479,781,252円 37,902,386,971円
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附属明細表（2020年2月21日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額（円）
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極洋 1,400 2,798.00 3,917,200
日本水産 38,600 594.00 22,928,400
マルハニチロ 5,600 2,544.00 14,246,400
カネコ種苗 1,400 1,272.00 1,780,800
サカタのタネ 4,600 3,335.00 15,341,000
ホクト 2,900 1,970.00 5,713,000
ヒノキヤグループ 1,000 2,044.00 2,044,000
ショーボンドホールディングス 6,000 4,285.00 25,710,000
ミライト・ホールディングス 11,500 1,527.00 17,560,500
タマホーム 2,100 1,391.00 2,921,100
ファーストコーポレーション 3,100 585.00 1,813,500
ベステラ 1,300 1,093.00 1,420,900
スペースバリューホールディングス 4,700 535.00 2,514,500
住石ホールディングス 12,600 141.00 1,776,600
日鉄鉱業 900 4,255.00 3,829,500
三井松島ホールディングス 900 1,119.00 1,007,100
国際石油開発帝石 154,800 1,069.50 165,558,600
石油資源開発 5,000 2,766.00 13,830,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 1,900 1,688.00 3,207,200
ダイセキ環境ソリューション 1,700 983.00 1,671,100
安藤・間 23,000 862.00 19,826,000
東急建設 11,300 749.00 8,463,700
コムシスホールディングス 13,700 2,855.00 39,113,500
ビーアールホールディングス 4,200 499.00 2,095,800
高松コンストラクショングループ 2,400 2,600.00 6,240,000
東建コーポレーション 1,200 8,190.00 9,828,000
ヤマウラ 1,900 939.00 1,784,100
大成建設 29,700 4,010.00 119,097,000
大林組 89,100 1,209.00 107,721,900
清水建設 90,400 1,064.00 96,185,600
飛島建設 2,600 1,342.00 3,489,200
長谷工コーポレーション 34,500 1,408.00 48,576,000
松井建設 3,500 733.00 2,565,500
錢高組 400 3,905.00 1,562,000
鹿島建設 70,000 1,260.00 88,200,000
不動テトラ 2,300 1,614.00 3,712,200
大末建設 1,900 946.00 1,797,400
鉄建建設 1,900 2,624.00 4,985,600
西松建設 6,900 2,411.00 16,635,900
三井住友建設 21,500 603.00 12,964,500
大豊建設 2,000 2,601.00 5,202,000
前田建設工業 22,300 1,054.00 23,504,200
佐田建設 4,500 392.00 1,764,000
ナカノフドー建設 3,800 455.00 1,729,000
奥村組 4,800 2,828.00 13,574,400
東鉄工業 3,800 3,010.00 11,438,000
淺沼組 1,000 4,995.00 4,995,000
戸田建設 37,000 713.00 26,381,000
熊谷組 4,100 3,180.00 13,038,000
北野建設
700 2,513.00 1,759,100
植木組 700 2,555.00 1,788,500
矢作建設工業 3,900 845.00 3,295,500
ピーエス三菱 2,900 662.00 1,919,800
日本ハウスホールディングス
6,100 445.00 2,714,500
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大東建託 10,700 12,555.00 134,338,500
新日本建設 3,800 853.00 3,241,400
ＮＩＰＰＯ 7,400 2,670.00 19,758,000
東亜道路工業 600 3,365.00 2,019,000
前田道路 9,400 3,390.00 31,866,000
日本道路 900 7,130.00 6,417,000
東亜建設工業 2,800 1,750.00 4,900,000
日本国土開発 6,500 590.00 3,835,000
若築建設 1,600 1,596.00 2,553,600
東洋建設 10,000 507.00 5,070,000
五洋建設 35,300 650.00 22,945,000
世紀東急工業 4,300 875.00 3,762,500
福田組 1,000 4,330.00 4,330,000
住友林業 22,600 1,741.00 39,346,600
日本基礎技術 4,500 364.00 1,638,000
巴コーポレーション 4,600 374.00 1,720,400
大和ハウス工業 88,200 3,337.00 294,323,400
ライト工業 5,100 1,462.00 7,456,200
積水ハウス 97,500 2,343.00 228,442,500
日特建設 2,300 831.00 1,911,300
ユアテック 5,100 633.00 3,228,300
四電工
700 2,560.00 1,792,000
中電工 3,600 2,430.00 8,748,000
関電工 12,700 997.00 12,661,900
きんでん 21,200 1,784.00 37,820,800
東京エネシス
3,000 856.00 2,568,000
トーエネック 900 3,680.00 3,312,000
住友電設 2,500 2,410.00 6,025,000
日本電設工業 4,900 2,183.00 10,696,700
協和エクシオ
13,500 2,625.00 35,437,500
新日本空調 2,400 2,005.00 4,812,000
日本工営 1,800 3,300.00 5,940,000
九電工 6,300 3,160.00 19,908,000
三機工業 6,400 1,355.00 8,672,000
日揮ホールディングス 27,400 1,566.00 42,908,400
中外炉工業 1,000 1,708.00 1,708,000
ヤマト 2,900 719.00 2,085,100
太平電業 2,200 2,533.00 5,572,600
高砂熱学工業 7,700 1,860.00 14,322,000
三晃金属工業 700 2,614.00 1,829,800
ＮＥＣネッツエスアイ 2,600 4,210.00 10,946,000
朝日工業社 600 3,195.00 1,917,000
明星工業 5,800 788.00 4,570,400
大氣社 4,300 3,415.00 14,684,500
ダイダン 2,100 2,736.00 5,745,600
日比谷総合設備 2,900 1,943.00 5,634,700
日本製粉 8,300 1,644.00 13,645,200
日清製粉グループ本社 32,200 1,931.00 62,178,200
昭和産業 2,600 3,040.00 7,904,000
鳥越製粉 2,500 824.00 2,060,000
中部飼料 3,500 1,636.00 5,726,000
フィード・ワン 19,200 179.00 3,436,800
東洋精糖 1,500 1,192.00 1,788,000
日本甜菜製糖 1,500 1,871.00 2,806,500
三井製糖 2,500 2,082.00 5,205,000
塩水港精糖 7,800 224.00 1,747,200
日新製糖 1,400 2,017.00 2,823,800
ＬＩＦＵＬＬ 9,500 485.00 4,607,500
ジェイエイシーリクルートメント 1,800 1,594.00 2,869,200
日本Ｍ＆Ａセンター 20,500 3,675.00 75,337,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メンバーズ 1,100 1,592.00 1,751,200
ＵＴグループ 3,200 2,583.00 8,265,600
タケエイ 2,600 1,000.00 2,600,000
ビーネックスグループ 3,400 965.00 3,281,000
コシダカホールディングス 6,500 1,466.00 9,529,000
パソナグループ 2,900 1,284.00 3,723,600
ＣＤＳ 1,300 1,383.00 1,797,900
リンクアンドモチベーション 6,000 540.00 3,240,000
ＧＣＡ 3,300 798.00 2,633,400
エス・エム・エス 8,400 2,293.00 19,261,200
サニーサイドアップグループ 1,700 894.00 1,519,800
パーソルホールディングス 27,100 1,682.00 45,582,200
リニカル 1,700 987.00 1,677,900
クックパッド 9,500 318.00 3,021,000
アイ・ケイ・ケイ 2,500 736.00 1,840,000
森永製菓 6,700 4,630.00 31,021,000
中村屋 700 4,020.00 2,814,000
江崎グリコ 8,500 4,660.00 39,610,000
名糖産業 1,400 1,404.00 1,965,600
井村屋グループ 1,200 1,892.00 2,270,400
不二家 1,600 2,256.00 3,609,600
山崎製パン
21,400 2,016.00 43,142,400
モロゾフ 500 4,920.00 2,460,000
亀田製菓 1,600 4,770.00 7,632,000
寿スピリッツ 2,700 6,070.00 16,389,000
カルビー
13,000 3,025.00 39,325,000
森永乳業 5,300 4,020.00 21,306,000
六甲バター 1,900 1,546.00 2,937,400
ヤクルト本社 19,600 5,410.00 106,036,000
明治ホールディングス
18,900 7,040.00 133,056,000
雪印メグミルク 6,900 2,449.00 16,898,100
プリマハム 4,500 2,456.00 11,052,000
日本ハム 10,900 4,560.00 49,704,000
丸大食品 3,000 1,990.00 5,970,000
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 2,300 2,612.00 6,007,600
柿安本店 1,000 3,085.00 3,085,000
伊藤ハム米久ホールディングス 18,400 660.00 12,144,000
学情 1,000 1,950.00 1,950,000
スタジオアリス 1,400 1,836.00 2,570,400
クロスキャット 1,500 1,195.00 1,792,500
シミックホールディングス 1,500 1,603.00 2,404,500
システナ 9,900 1,663.00 16,463,700
ＮＪＳ 1,000 1,748.00 1,748,000
デジタルアーツ 1,400 5,580.00 7,812,000
日鉄ソリューションズ 4,200 3,360.00 14,112,000
綜合警備保障 10,800 5,530.00 59,724,000
いちご 35,700 393.00 14,030,100
日本駐車場開発 30,700 146.00 4,482,200
コア 1,300 1,328.00 1,726,400
カカクコム 20,300 2,815.00 57,144,500
セントケア・ホールディング 3,800 463.00 1,759,400
ルネサンス 1,500 1,667.00 2,500,500
ディップ 3,800 3,055.00 11,609,000
ＳＢＳホールディングス 2,500 1,826.00 4,565,000
オプトホールディング 1,500 1,920.00 2,880,000
新日本科学 2,900 679.00 1,969,100
ツクイ 6,400 630.00 4,032,000
ベネフィット・ワン 7,400 1,894.00 14,015,600
エムスリー 59,900 3,055.00 182,994,500
ツカダ・グローバルホールディング 3,200 536.00 1,715,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アウトソーシング 15,500 979.00 15,174,500
ウェルネット 2,700 663.00 1,790,100
ワールドホールディングス 1,000 1,942.00 1,942,000
ディー・エヌ・エー 13,300 1,582.00 21,040,600
博報堂ＤＹホールディングス 37,800 1,426.00 53,902,800
ぐるなび 4,700 844.00 3,966,800
タカミヤ 2,900 597.00 1,731,300
ジャパンベストレスキューシステム 2,100 849.00 1,782,900
ファンコミュニケーションズ 7,500 436.00 3,270,000
ライク 900 1,882.00 1,693,800
ビジネス・ブレークスルー 4,600 403.00 1,853,800
エスプール 5,200 763.00 3,967,600
ＷＤＢホールディングス 1,200 2,580.00 3,096,000
バリューコマース 1,500 2,365.00 3,547,500
インフォマート 29,800 720.00 21,456,000
サッポロホールディングス 9,700 2,436.00 23,629,200
アサヒグループホールディングス 59,700 4,800.00 286,560,000
キリンホールディングス 120,900 2,235.00 270,211,500
宝ホールディングス 21,400 934.00 19,987,600
オエノンホールディングス 7,500 388.00 2,910,000
養命酒製造 900 1,937.00 1,743,300
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホー
20,000 2,920.00 58,400,000
ルディングス
サントリー食品インターナショナル 19,100 4,595.00 87,764,500
ダイドーグループホールディングス 1,500 3,940.00 5,910,000
伊藤園 8,700 5,430.00 47,241,000
キーコーヒー 2,800 2,238.00 6,266,400
日清オイリオグループ 3,700 3,715.00 13,745,500
不二製油グループ本社 7,000 2,752.00 19,264,000
かどや製油 500 3,810.00 1,905,000
Ｊ－オイルミルズ 1,500 4,250.00 6,375,000
ローソン 7,100 6,210.00 44,091,000
サンエー 2,300 4,590.00 10,557,000
カワチ薬品 2,200 2,097.00 4,613,400
エービーシー・マート 4,400 6,800.00 29,920,000
ハードオフコーポレーション 2,200 801.00 1,762,200
高千穂交易 1,600 1,129.00 1,806,400
アスクル 2,900 3,320.00 9,628,000
ゲオホールディングス 5,000 1,221.00 6,105,000
アダストリア 3,900 2,109.00 8,225,100
ジーフット 2,900 613.00 1,777,700
伊藤忠食品 700 4,940.00 3,458,000
くら寿司 1,500 5,330.00 7,995,000
キャンドゥ 1,300 1,634.00 2,124,200
エレマテック 2,600 1,025.00 2,665,000
パルグループホールディングス 1,400 3,500.00 4,900,000
ＪＡＬＵＸ 800 2,233.00 1,786,400
エディオン 12,800 1,001.00 12,812,800
あらた 2,200 4,510.00 9,922,000
サーラコーポレーション 5,700 593.00 3,380,100
トーメンデバイス
500 3,930.00 1,965,000
ハローズ 1,100 2,764.00 3,040,400
ＪＰホールディングス 8,500 308.00 2,618,000
フジオフードシステム 2,400 1,654.00 3,969,600
あみやき亭
600 3,420.00 2,052,000
東京エレクトロン デバイス 1,000 2,838.00 2,838,000
ひらまつ 6,700 247.00 1,654,900
フィールズ 3,300 474.00 1,564,200
双日 154,600 342.00 52,873,200
アルフレッサ ホールディングス 31,100 2,173.00 67,580,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大黒天物産 700 3,395.00 2,376,500
ハニーズホールディングス 2,500 1,336.00 3,340,000
キッコーマン 20,500 5,740.00 117,670,000
味の素 63,000 1,969.00 124,047,000
キユーピー 15,900 2,135.00 33,946,500
ハウス食品グループ本社 10,700 3,415.00 36,540,500
カゴメ 10,800 2,628.00 28,382,400
アリアケジャパン 2,600 7,420.00 19,292,000
ピエトロ 1,100 1,649.00 1,813,900
エバラ食品工業 800 2,193.00 1,754,400
ニチレイ 13,600 2,816.00 38,297,600
横浜冷凍 7,800 932.00 7,269,600
東洋水産 14,700 4,535.00 66,664,500
イートアンド 1,000 1,826.00 1,826,000
大冷 900 1,973.00 1,775,700
ヨシムラ・フード・ホールディングス 1,600 1,121.00 1,793,600
日清食品ホールディングス 12,100 8,820.00 106,722,000
永谷園ホールディングス 1,400 2,117.00 2,963,800
一正蒲鉾 1,900 955.00 1,814,500
フジッコ 3,100 1,876.00 5,815,600
ロック・フィールド 3,000 1,410.00 4,230,000
日本たばこ産業
164,700 2,268.50 373,621,950
ケンコーマヨネーズ 1,600 2,192.00 3,507,200
わらべや日洋ホールディングス 1,900 1,850.00 3,515,000
なとり 1,600 1,707.00 2,731,200
北の達人コーポレーション
10,000 641.00 6,410,000
ユーグレナ 12,200 827.00 10,089,400
スター・マイカ・ホールディングス 1,400 1,618.00 2,265,200
片倉工業 4,000 1,321.00 5,284,000
グンゼ
2,000 4,165.00 8,330,000
ヒューリック 59,800 1,329.00 79,474,200
ラサ商事 2,000 920.00 1,840,000
アルペン 2,100 1,892.00 3,973,200
クオールホールディングス 4,100 1,380.00 5,658,000
アルコニックス 3,000 1,247.00 3,741,000
神戸物産 9,700 4,455.00 43,213,500
ジンズホールディングス 1,500 7,300.00 10,950,000
ビックカメラ 16,600 1,072.00 17,795,200
ＤＣＭホールディングス 15,100 1,041.00 15,719,100
ペッパーフードサービス 2,200 868.00 1,909,600
ＭｏｎｏｔａＲＯ 19,900 2,638.00 52,496,200
東京一番フーズ 3,000 601.00 1,803,000
ＤＤホールディングス 1,100 1,645.00 1,809,500
あい ホールディングス 4,000 1,717.00 6,868,000
ディーブイエックス 1,900 925.00 1,757,500
きちりホールディングス 2,500 713.00 1,782,500
アークランドサービスホールディングス 2,000 1,983.00 3,966,000
Ｊ．フロント リテイリング 33,400 1,287.00 42,985,800
ドトール・日レスホールディングス 4,500 2,077.00 9,346,500
マツモトキヨシホールディングス 11,600 3,810.00 44,196,000
ブロンコビリー 1,500 2,500.00 3,750,000
ＺＯＺＯ 19,200 1,687.00 32,390,400
物語コーポレーション 700 8,430.00 5,901,000
ココカラファイン 2,900 5,140.00 14,906,000
三越伊勢丹ホールディングス 48,900 797.00 38,973,300
東洋紡 11,000 1,510.00 16,610,000
ユニチカ 8,200 345.00 2,829,000
富士紡ホールディングス 1,300 3,385.00 4,400,500
日清紡ホールディングス 18,900 1,051.00 19,863,900
倉敷紡績 2,800 2,298.00 6,434,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワボウホールディングス 2,400 6,260.00 15,024,000
シキボウ 1,200 1,267.00 1,520,400
日東紡績 4,200 5,130.00 21,546,000
トヨタ紡織 8,300 1,628.00 13,512,400
マクニカ・富士エレホールディングス 6,700 1,710.00 11,457,000
Ｈａｍｅｅ 600 1,628.00 976,800
ラクト・ジャパン 1,000 3,890.00 3,890,000
ウエルシアホールディングス 8,300 6,430.00 53,369,000
クリエイトＳＤホールディングス 4,700 2,684.00 12,614,800
バイタルケーエスケー・ホールディング
5,300 1,050.00 5,565,000
ス
八洲電機 2,200 886.00 1,949,200
レスターホールディングス 2,900 1,829.00 5,304,100
ジューテックホールディングス 1,600 1,163.00 1,860,800
丸善ＣＨＩホールディングス 5,000 366.00 1,830,000
ＯＣＨＩホールディングス 1,200 1,475.00 1,770,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 14,800 994.00 14,711,200
黒谷 3,600 485.00 1,746,000
ミサワ 2,600 714.00 1,856,400
ティーライフ 2,000 843.00 1,686,000
Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,200 813.00 1,788,600
三洋貿易 2,800 1,189.00 3,329,200
チムニー 900 2,206.00 1,985,400
シュッピン 1,900 970.00 1,843,000
ビューティガレージ 900 2,004.00 1,803,600
ウイン・パートナーズ 2,000 1,061.00 2,122,000
ネクステージ 4,000 1,003.00 4,012,000
ジョイフル本田 8,200 1,242.00 10,184,400
鳥貴族 900 2,643.00 2,378,700
キリン堂ホールディングス 1,100 1,696.00 1,865,600
ホットランド 1,900 1,258.00 2,390,200
すかいらーくホールディングス 31,400 1,836.00 57,650,400
ＳＦＰホールディングス 1,200 2,093.00 2,511,600
綿半ホールディングス 1,000 1,817.00 1,817,000
日本毛織 9,200 999.00 9,190,800
ユナイテッド・スーパーマーケット・
8,100 962.00 7,792,200
ホールディングス
三栄建築設計 1,200 1,513.00 1,815,600
野村不動産ホールディングス 17,000 2,725.00 46,325,000
三重交通グループホールディングス 5,700 575.00 3,277,500
サムティ 4,000 1,818.00 7,272,000
ディア・ライフ 3,600 577.00 2,077,200
コーセーアールイー 2,900 612.00 1,774,800
日本商業開発 1,800 1,773.00 3,191,400
プレサンスコーポレーション 4,600 1,273.00 5,855,800
ユニゾホールディングス 4,200 5,850.00 24,570,000
ＴＨＥグローバル社 3,900 437.00 1,704,300
日本管理センター 1,800 1,387.00 2,496,600
サンセイランディック 2,000 823.00 1,646,000
エストラスト 2,100 823.00 1,728,300
フージャースホールディングス 5,600 695.00 3,892,000
オープンハウス 8,100 3,275.00 26,527,500
東急不動産ホールディングス 76,200 777.00 59,207,400
飯田グループホールディングス 23,400 1,631.00 38,165,400
イーグランド 2,100 815.00 1,711,500
ムゲンエステート 2,600 596.00 1,549,600
帝国繊維 3,100 2,128.00 6,596,800
日本コークス工業 24,000 75.00 1,800,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 2,600 677.00 1,760,200
ＢＥＥＮＯＳ 1,600 1,115.00 1,784,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
あさひ 2,100 1,226.00 2,574,600
日本調剤 800 3,820.00 3,056,000
コスモス薬品 1,200 23,840.00 28,608,000
シップヘルスケアホールディングス 4,500 4,620.00 20,790,000
ソフトクリエイトホールディングス 1,200 1,765.00 2,118,000
オンリー 2,300 778.00 1,789,400
セブン＆アイ・ホールディングス 109,500 3,937.00 431,101,500
クリエイト・レストランツ・ホールディ
7,500 2,129.00 15,967,500
ングス
明治電機工業 1,200 1,452.00 1,742,400
ツルハホールディングス 6,100 12,720.00 77,592,000
サンマルクホールディングス 2,200 2,152.00 4,734,400
フェリシモ 1,800 939.00 1,690,200
トリドールホールディングス 3,500 2,810.00 9,835,000
帝人 22,700 1,979.00 44,923,300
東レ 201,500 704.60 141,976,900
クラレ 43,800 1,262.00 55,275,600
旭化成 184,500 1,018.50 187,913,250
サカイオーベックス 1,000 1,930.00 1,930,000
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 3,600 452.00 1,627,200
稲葉製作所 1,600 1,337.00 2,139,200
宮地エンジニアリンググループ 900 1,988.00 1,789,200
トーカロ 7,800 1,110.00 8,658,000
アルファ 1,400 1,179.00 1,650,600
ＳＵＭＣＯ 33,600 1,967.00 66,091,200
川田テクノロジーズ 600 6,140.00 3,684,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 800 2,815.00 2,252,000
ハウスドゥ 1,500 1,158.00 1,737,000
アグレ都市デザイン 3,500 516.00 1,806,000
ジェイ・エス・ビー 300 5,180.00 1,554,000
テンポイノベーション 1,900 913.00 1,734,700
住江織物 800 2,346.00 1,876,800
日本フエルト 3,700 485.00 1,794,500
イチカワ 1,300 1,463.00 1,901,900
芦森工業 1,300 1,266.00 1,645,800
アツギ 2,400 781.00 1,874,400
ＪＭホールディングス 1,400 2,255.00 3,157,000
コメダホールディングス 6,100 2,131.00 12,999,100
サツドラホールディングス 1,000 1,807.00 1,807,000
バロックジャパンリミテッド 1,900 965.00 1,833,500
クスリのアオキホールディングス 2,500 6,700.00 16,750,000
スシローグローバルホールディングス 3,100 9,010.00 27,931,000
ＬＩＸＩＬビバ 2,800 2,324.00 6,507,200
セーレン 6,800 1,587.00 10,791,600
ソトー 1,900 971.00 1,844,900
東海染工 1,600 1,136.00 1,817,600
小松マテーレ
4,600 802.00 3,689,200
ワコールホールディングス 7,300 2,777.00 20,272,100
ホギメディカル 3,200 3,295.00 10,544,000
クラウディアホールディングス 3,800 464.00 1,763,200
ＴＳＩホールディングス
9,300 494.00 4,594,200
マツオカコーポレーション 900 2,025.00 1,822,500
ワールド 3,900 2,306.00 8,993,400
ＴＩＳ 9,300 7,130.00 66,309,000
電算システム
1,100 2,576.00 2,833,600
グリー 17,100 463.00 7,917,300
コーエーテクモホールディングス 5,700 3,000.00 17,100,000
三菱総合研究所 1,200 4,255.00 5,106,000
ボルテージ 3,500 512.00 1,792,000
電算 800 2,242.00 1,793,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＡＧＳ 2,200 790.00 1,738,000
ファインデックス 2,300 879.00 2,021,700
ブレインパッド 700 5,060.00 3,542,000
ＫＬａｂ 5,400 762.00 4,114,800
ポールトゥウィン・ピットクルーホール
3,400 977.00 3,321,800
ディングス
ネクソン 79,400 1,840.00 146,096,000
アイスタイル 7,800 341.00 2,659,800
エムアップ 800 2,700.00 2,160,000
エイチーム 1,900 897.00 1,704,300
エニグモ 2,000 829.00 1,658,000
テクノスジャパン 3,500 496.00 1,736,000
コロプラ 9,100 928.00 8,444,800
オルトプラス 2,100 926.00 1,944,600
ブロードリーフ 13,800 515.00 7,107,000
クロス・マーケティンググループ 5,000 436.00 2,180,000
デジタルハーツホールディングス 1,800 963.00 1,733,400
システム情報 2,000 840.00 1,680,000
メディアドゥホールディングス 900 3,095.00 2,785,500
じげん 6,900 441.00 3,042,900
フィックスターズ 3,000 1,346.00 4,038,000
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 1,600 1,087.00 1,739,200
オプティム 700 4,440.00 3,108,000
セレス 1,400 1,281.00 1,793,400
ＳＨＩＦＴ 700 7,390.00 5,173,000
特種東海製紙 1,800 4,005.00 7,209,000
ティーガイア 2,500 2,293.00 5,732,500
セック 500 3,625.00 1,812,500
豆蔵ホールディングス 1,900 1,881.00 3,573,900
テクマトリックス 2,000 2,850.00 5,700,000
プロシップ 1,300 1,382.00 1,796,600
ガンホー・オンライン・エンターテイメ
6,700 1,889.00 12,656,300
ント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 4,600 7,570.00 34,822,000
ザッパラス 4,700 365.00 1,715,500
インターネットイニシアティブ 4,100 3,370.00 13,817,000
さくらインターネット 3,000 617.00 1,851,000
ＧＭＯクラウド 700 2,495.00 1,746,500
ＳＲＡホールディングス 1,500 2,567.00 3,850,500
朝日ネット 2,600 721.00 1,874,600
ｅＢＡＳＥ 1,700 1,700.00 2,890,000
アバント 2,000 981.00 1,962,000
アドソル日進 1,000 2,539.00 2,539,000
フリービット 2,100 813.00 1,707,300
コムチュア 3,100 2,236.00 6,931,600
サイバーコム 900 1,892.00 1,702,800
アステリア 3,100 532.00 1,649,200
アイル 1,000 1,803.00 1,803,000
王子ホールディングス 116,300 567.00 65,942,100
日本製紙 12,300 1,705.00 20,971,500
三菱製紙 4,000 438.00 1,752,000
北越コーポレーション 18,500 492.00 9,102,000
中越パルプ工業 1,200 1,472.00 1,766,400
大王製紙 12,200 1,438.00 17,543,600
阿波製紙 1,100 523.00 575,300
マークラインズ 1,400 2,002.00 2,802,800
メディカル・データ・ビジョン 2,100 896.00 1,881,600
ｇｕｍｉ 3,600 724.00 2,606,400
モバイルファクトリー 1,000 1,828.00 1,828,000
テラスカイ 1,000 3,440.00 3,440,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デジタル・インフォメーション・テクノ
1,100 1,640.00 1,804,000
ロジー
ＰＣＩホールディングス 800 2,254.00 1,803,200
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 500 2,542.00 1,271,000
ランドコンピュータ 1,500 1,211.00 1,816,500
ダブルスタンダード 400 4,085.00 1,634,000
オープンドア 1,400 1,190.00 1,666,000
アカツキ 1,000 4,760.00 4,760,000
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 1,200 1,315.00 1,578,000
ＬＩＮＥ 6,400 5,370.00 34,368,000
レンゴー 26,300 819.00 21,539,700
トーモク 1,700 1,686.00 2,866,200
ザ・パック 2,100 4,210.00 8,841,000
チェンジ 600 4,105.00 2,463,000
シンクロ・フード 3,300 410.00 1,353,000
オークネット 1,700 1,198.00 2,036,600
ＡＯＩ ＴＹＯ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 2,800 740.00 2,072,000
マクロミル 5,700 1,025.00 5,842,500
ビーグリー 1,400 1,480.00 2,072,000
オロ 700 3,195.00 2,236,500
昭和電工 19,800 2,654.00 52,549,200
住友化学 204,500 446.00 91,207,000
住友精化 1,200 3,130.00 3,756,000
日産化学 15,600 5,010.00 78,156,000
クレハ 2,400 6,130.00 14,712,000
多木化学 800 4,445.00 3,556,000
テイカ 2,000 1,659.00 3,318,000
石原産業 5,000 819.00 4,095,000
片倉コープアグリ 1,500 1,219.00 1,828,500
日本曹達 4,100 3,140.00 12,874,000
東ソー 43,000 1,631.00 70,133,000
トクヤマ 8,000 2,693.00 21,544,000
セントラル硝子 5,700 2,292.00 13,064,400
東亞合成 17,500 1,221.00 21,367,500
大阪ソーダ 2,800 2,720.00 7,616,000
関東電化工業 6,600 1,026.00 6,771,600
デンカ 10,200 2,948.00 30,069,600
イビデン 17,400 2,750.00 47,850,000
信越化学工業 47,800 13,755.00 657,489,000
日本カーバイド工業 1,400 1,264.00 1,769,600
堺化学工業 1,800 2,187.00 3,936,600
第一稀元素化学工業 3,000 855.00 2,565,000
エア・ウォーター 25,900 1,513.00 39,186,700
大陽日酸 26,700 2,167.00 57,858,900
日本化学工業 900 2,672.00 2,404,800
日本パーカライジング 14,000 1,105.00 15,470,000
高圧ガス工業
4,400 761.00 3,348,400
四国化成工業 4,300 1,230.00 5,289,000
ステラ ケミファ 1,500 3,250.00 4,875,000
保土谷化学工業 1,000 4,305.00 4,305,000
日本触媒
4,300 6,030.00 25,929,000
大日精化工業 2,500 2,633.00 6,582,500
カネカ 7,200 3,315.00 23,868,000
協和キリン 28,600 2,702.00 77,277,200
三菱瓦斯化学
26,300 1,824.00 47,971,200
三井化学 25,300 2,546.00 64,413,800
ＪＳＲ 25,900 2,167.00 56,125,300
東京応化工業 4,800 4,480.00 21,504,000
大阪有機化学工業 2,600 1,726.00 4,487,600
三菱ケミカルホールディングス 186,000 789.30 146,809,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＫＨネオケム 4,900 2,465.00 12,078,500
ダイセル 38,100 989.00 37,680,900
住友ベークライト 4,400 3,610.00 15,884,000
積水化学工業 59,800 1,793.00 107,221,400
日本ゼオン 25,100 1,225.00 30,747,500
アイカ工業 8,300 3,465.00 28,759,500
宇部興産 14,100 2,169.00 30,582,900
積水樹脂 5,000 2,359.00 11,795,000
タキロンシーアイ 6,000 635.00 3,810,000
旭有機材 1,600 1,620.00 2,592,000
日立化成 12,900 4,610.00 59,469,000
ニチバン 1,500 1,675.00 2,512,500
リケンテクノス 7,000 469.00 3,283,000
大倉工業 1,300 1,654.00 2,150,200
積水化成品工業 3,700 685.00 2,534,500
群栄化学工業 700 2,449.00 1,714,300
タイガースポリマー 3,200 582.00 1,862,400
ダイキョーニシカワ 5,900 723.00 4,265,700
竹本容器 2,100 856.00 1,797,600
森六ホールディングス 1,500 2,149.00 3,223,500
日本化薬 17,200 1,274.00 21,912,800
カーリットホールディングス
3,100 558.00 1,729,800
ＥＰＳホールディングス 4,100 1,269.00 5,202,900
プレステージ・インターナショナル 10,200 971.00 9,904,200
プロトコーポレーション 2,500 1,359.00 3,397,500
アミューズ
1,500 2,639.00 3,958,500
野村総合研究所 39,500 2,696.00 106,492,000
クイック 1,700 1,431.00 2,432,700
ＴＡＣ 8,900 198.00 1,762,200
ＣＥホールディングス
3,600 469.00 1,688,400
ケネディクス 25,300 678.00 17,153,400
電通グループ 28,000 3,325.00 93,100,000
インテージホールディングス 3,500 841.00 2,943,500
東邦システムサイエンス 2,000 907.00 1,814,000
ぴあ 800 3,840.00 3,072,000
イオンファンタジー 1,000 2,186.00 2,186,000
ソースネクスト 13,200 401.00 5,293,200
シーティーエス 3,100 689.00 2,135,900
ネクシィーズグループ 1,100 1,578.00 1,735,800
インフォコム 3,000 2,807.00 8,421,000
メディカルシステムネットワーク 3,700 476.00 1,761,200
日本精化 2,200 1,394.00 3,066,800
扶桑化学工業 2,800 3,360.00 9,408,000
トリケミカル研究所 600 9,530.00 5,718,000
ラクスル 1,500 3,435.00 5,152,500
ＦＩＧ 6,300 288.00 1,814,400
ＡＤＥＫＡ 12,800 1,557.00 19,929,600
日油 10,500 3,735.00 39,217,500
ミヨシ油脂 1,500 1,077.00 1,615,500
新日本理化 8,600 197.00 1,694,200
ハリマ化成グループ 2,300 1,053.00 2,421,900
イーソル 1,000 1,871.00 1,871,000
アルテリア・ネットワークス 3,100 1,890.00 5,859,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
1,100 1,514.00 1,665,400
ディングス
花王 68,000 8,407.00 571,676,000
第一工業製薬 1,000 4,240.00 4,240,000
日華化学 2,100 777.00 1,631,700
ニイタカ 800 2,670.00 2,136,000
三洋化成工業 1,700 4,835.00 8,219,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
武田薬品工業 236,400 4,229.00 999,735,600
アステラス製薬 249,900 1,915.50 478,683,450
大日本住友製薬 21,100 1,712.00 36,123,200
塩野義製薬 36,300 6,460.00 234,498,000
わかもと製薬 7,000 265.00 1,855,000
あすか製薬 3,200 1,118.00 3,577,600
日本新薬 7,400 9,160.00 67,784,000
ビオフェルミン製薬 800 2,383.00 1,906,400
中外製薬 29,600 12,255.00 362,748,000
科研製薬 4,900 5,820.00 28,518,000
エーザイ 34,000 8,997.00 305,898,000
理研ビタミン 1,300 4,020.00 5,226,000
ロート製薬 14,600 3,340.00 48,764,000
小野薬品工業 65,300 2,566.00 167,559,800
久光製薬 7,600 5,570.00 42,332,000
有機合成薬品工業 6,900 415.00 2,863,500
持田製薬 3,900 4,275.00 16,672,500
参天製薬 52,900 1,963.00 103,842,700
扶桑薬品工業 1,000 2,028.00 2,028,000
ツムラ 8,800 2,806.00 24,692,800
日医工 8,000 1,331.00 10,648,000
テルモ
80,400 3,775.00 303,510,000
みらかホールディングス 7,600 2,775.00 21,090,000
キッセイ薬品工業 5,000 2,862.00 14,310,000
生化学工業 5,500 1,235.00 6,792,500
栄研化学
5,000 2,240.00 11,200,000
日水製薬 1,400 1,313.00 1,838,200
鳥居薬品 1,800 3,625.00 6,525,000
ＪＣＲファーマ 2,000 11,060.00 22,120,000
東和薬品
3,600 2,408.00 8,668,800
富士製薬工業 1,900 1,235.00 2,346,500
沢井製薬 5,800 7,000.00 40,600,000
ゼリア新薬工業 5,200 1,952.00 10,150,400
第一三共 81,300 7,655.00 622,351,500
キョーリン製薬ホールディングス 6,300 2,136.00 13,456,800
大幸薬品 1,100 4,985.00 5,483,500
ダイト 1,700 3,315.00 5,635,500
大塚ホールディングス 54,100 4,492.00 243,017,200
大正製薬ホールディングス 6,000 7,250.00 43,500,000
ペプチドリーム 14,400 5,070.00 73,008,000
大日本塗料 3,100 1,060.00 3,286,000
日本ペイントホールディングス 23,000 5,070.00 116,610,000
関西ペイント 31,300 2,556.00 80,002,800
中国塗料 7,900 945.00 7,465,500
日本特殊塗料 2,100 1,201.00 2,522,100
藤倉化成 3,800 531.00 2,017,800
太陽ホールディングス 2,000 4,710.00 9,420,000
ＤＩＣ 11,800 2,909.00 34,326,200
サカタインクス 6,100 1,160.00 7,076,000
東洋インキＳＣホールディングス 5,900 2,410.00 14,219,000
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 2,200 930.00 2,046,000
アルプス技研 2,400 1,939.00 4,653,600
日本空調サービス 2,800 770.00 2,156,000
オリエンタルランド 28,900 13,455.00 388,849,500
フォーカスシステムズ 1,900 899.00 1,708,100
ダスキン 7,000 2,999.00 20,993,000
パーク２４ 15,000 2,579.00 38,685,000
明光ネットワークジャパン 3,200 918.00 2,937,600
ファルコホールディングス 1,500 1,928.00 2,892,000
クレスコ 1,700 1,894.00 3,219,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フジ・メディア・ホールディングス 26,900 1,411.00 37,955,900
秀英予備校 4,000 444.00 1,776,000
ラウンドワン 7,600 950.00 7,220,000
リゾートトラスト 12,400 1,603.00 19,877,200
オービック 9,700 14,780.00 143,366,000
ジャストシステム 4,500 5,100.00 22,950,000
ＴＤＣソフト 2,400 920.00 2,208,000
Ｚホールディングス 382,900 442.00 169,241,800
ビー・エム・エル 3,500 3,215.00 11,252,500
トレンドマイクロ 12,400 5,890.00 73,036,000
りらいあコミュニケーションズ 4,900 1,405.00 6,884,500
ＩＤホールディングス 1,100 1,630.00 1,793,000
リソー教育 12,400 381.00 4,724,400
日本オラクル 5,700 9,680.00 55,176,000
アルファシステムズ 900 2,829.00 2,546,100
フューチャー 3,400 1,778.00 6,045,200
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 1,800 1,301.00 2,341,800
ＳＢテクノロジー 1,000 2,379.00 2,379,000
トーセ 1,900 889.00 1,689,100
ユー・エス・エス 30,400 1,852.00 56,300,800
オービックビジネスコンサルタント 2,800 4,220.00 11,816,000
伊藤忠テクノソリューションズ
12,700 3,365.00 42,735,500
アイティフォー 3,400 749.00 2,546,600
東京個別指導学院 1,700 656.00 1,115,200
東計電算 400 4,485.00 1,794,000
サイバーエージェント
15,600 4,350.00 67,860,000
楽天 126,600 987.00 124,954,200
エックスネット 1,900 976.00 1,854,400
クリーク・アンド・リバー社 1,700 1,044.00 1,774,800
テー・オー・ダブリュー
2,200 864.00 1,900,800
大塚商会 15,100 4,920.00 74,292,000
サイボウズ 3,300 2,106.00 6,949,800
山田コンサルティンググループ 1,300 1,501.00 1,951,300
セントラルスポーツ 1,000 2,975.00 2,975,000
電通国際情報サービス 1,700 5,050.00 8,585,000
デジタルガレージ 5,000 4,000.00 20,000,000
イーエムシステムズ 3,900 903.00 3,521,700
ウェザーニューズ 900 3,885.00 3,496,500
ＣＩＪ 2,200 816.00 1,795,200
ビジネスエンジニアリング 500 3,200.00 1,600,000
日本エンタープライズ 6,900 258.00 1,780,200
ＷＯＷＯＷ 1,300 2,660.00 3,458,000
スカラ 2,400 707.00 1,696,800
フルキャストホールディングス 2,700 2,300.00 6,210,000
エン・ジャパン 4,800 3,435.00 16,488,000
富士フイルムホールディングス 54,500 5,414.00 295,063,000
コニカミノルタ 62,100 645.00 40,054,500
資生堂 56,500 6,938.00 391,997,000
ライオン 36,900 1,989.00 73,394,100
高砂香料工業 1,800 2,296.00 4,132,800
マンダム 6,400 2,548.00 16,307,200
ミルボン 3,800 5,770.00 21,926,000
ファンケル 11,500 3,060.00 35,190,000
コーセー 5,300 14,240.00 75,472,000
コタ 1,500 1,486.00 2,229,000
シーボン 700 2,438.00 1,706,600
ポーラ・オルビスホールディングス 12,100 2,254.00 27,273,400
ノエビアホールディングス 2,700 5,160.00 13,932,000
アジュバンコスメジャパン 1,800 991.00 1,783,800
エステー 1,800 1,607.00 2,892,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アグロ カネショウ 1,200 1,384.00 1,660,800
コニシ 4,700 1,536.00 7,219,200
長谷川香料 3,800 2,166.00 8,230,800
星光ＰＭＣ 2,000 876.00 1,752,000
小林製薬 8,000 8,500.00 68,000,000
荒川化学工業 2,600 1,507.00 3,918,200
メック 2,000 1,522.00 3,044,000
日本高純度化学 800 2,675.00 2,140,000
タカラバイオ 7,400 2,278.00 16,857,200
ＪＣＵ 3,400 2,970.00 10,098,000
新田ゼラチン 2,700 643.00 1,736,100
デクセリアルズ 7,300 910.00 6,643,000
アース製薬 2,100 6,080.00 12,768,000
北興化学工業 2,900 612.00 1,774,800
大成ラミック 900 2,866.00 2,579,400
クミアイ化学工業 11,700 834.00 9,757,800
日本農薬 5,100 552.00 2,815,200
富士興産 2,700 667.00 1,800,900
ニチレキ 3,400 1,392.00 4,732,800
ユシロ化学工業 1,600 1,340.00 2,144,000
ビーピー・カストロール 1,300 1,392.00 1,809,600
富士石油
3,600 233.00 838,800
ＭＯＲＥＳＣＯ 1,300 1,340.00 1,742,000
出光興産 32,000 2,922.00 93,504,000
ＪＸＴＧホールディングス 427,500 473.60 202,464,000
コスモエネルギーホールディングス
8,200 2,027.00 16,621,400
横浜ゴム 16,500 2,014.00 33,231,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 16,300 1,642.00 26,764,600
ブリヂストン 87,300 3,954.00 345,184,200
住友ゴム工業
25,600 1,258.00 32,204,800
オカモト 1,800 3,630.00 6,534,000
アキレス 2,000 1,941.00 3,882,000
フコク 2,600 670.00 1,742,000
ニッタ 3,200 2,829.00 9,052,800
クリエートメディック 1,600 1,121.00 1,793,600
住友理工 5,500 829.00 4,559,500
三ツ星ベルト 3,700 1,754.00 6,489,800
バンドー化学 5,000 826.00 4,130,000
ＡＧＣ 28,100 3,470.00 97,507,000
日本板硝子 13,600 561.00 7,629,600
有沢製作所 4,500 913.00 4,108,500
日本山村硝子 1,500 1,163.00 1,744,500
日本電気硝子 11,400 2,043.00 23,290,200
オハラ 1,400 1,264.00 1,769,600
住友大阪セメント 5,400 4,145.00 22,383,000
太平洋セメント 17,900 2,913.00 52,142,700
リソルホールディングス 400 4,135.00 1,654,000
日本ヒューム 2,800 758.00 2,122,400
日本コンクリート工業 6,500 281.00 1,826,500
三谷セキサン 1,300 3,825.00 4,972,500
アジアパイルホールディングス 4,100 531.00 2,177,100
東海カーボン 29,800 1,016.00 30,276,800
日本カーボン 1,500 4,045.00 6,067,500
東洋炭素 1,700 2,001.00 3,401,700
ノリタケカンパニーリミテド 1,600 4,195.00 6,712,000
ＴＯＴＯ 20,300 4,545.00 92,263,500
日本碍子 34,700 1,896.00 65,791,200
日本特殊陶業 22,100 1,934.00 42,741,400
ＭＡＲＵＷＡ 1,100 7,710.00 8,481,000
品川リフラクトリーズ 700 2,902.00 2,031,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
黒崎播磨 600 6,390.00 3,834,000
ヨータイ 2,700 670.00 1,809,000
イソライト工業 3,100 555.00 1,720,500
ニッカトー 2,700 659.00 1,779,300
フジミインコーポレーテッド 2,500 3,120.00 7,800,000
クニミネ工業 1,200 1,206.00 1,447,200
ニチアス 7,800 2,570.00 20,046,000
日本製鉄 125,800 1,349.50 169,767,100
神戸製鋼所 51,400 448.00 23,027,200
中山製鋼所 3,900 455.00 1,774,500
合同製鐵 1,500 2,748.00 4,122,000
ジェイ エフ イー ホールディングス 75,900 1,106.00 83,945,400
東京製鐵 13,700 787.00 10,781,900
共英製鋼 3,200 1,864.00 5,964,800
大和工業 6,000 2,501.00 15,006,000
東京鐵鋼 1,200 1,385.00 1,662,000
大阪製鐵 1,500 1,615.00 2,422,500
淀川製鋼所 3,800 1,988.00 7,554,400
丸一鋼管 9,100 2,843.00 25,871,300
モリ工業 800 2,607.00 2,085,600
大同特殊鋼 4,600 4,250.00 19,550,000
日本高周波鋼業
4,300 401.00 1,724,300
日本冶金工業 2,300 2,004.00 4,609,200
山陽特殊製鋼 1,900 1,426.00 2,709,400
愛知製鋼 1,600 3,400.00 5,440,000
日立金属
30,300 1,700.00 51,510,000
日本金属 2,200 806.00 1,773,200
大平洋金属 1,900 2,300.00 4,370,000
新日本電工 18,100 172.00 3,113,200
栗本鐵工所
1,400 2,099.00 2,938,600
日本製鋼所 8,500 1,785.00 15,172,500
三菱製鋼 2,100 982.00 2,062,200
日亜鋼業 5,700 307.00 1,749,900
日本精線 300 3,555.00 1,066,500
大紀アルミニウム工業所 4,600 663.00 3,049,800
日本軽金属ホールディングス 71,100 217.00 15,428,700
三井金属鉱業 7,600 2,990.00 22,724,000
東邦亜鉛 1,400 1,808.00 2,531,200
三菱マテリアル 18,600 2,779.00 51,689,400
住友金属鉱山 35,900 3,050.00 109,495,000
ＤＯＷＡホールディングス 7,100 3,925.00 27,867,500
古河機械金属 5,000 1,342.00 6,710,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 2,900 1,285.00 3,726,500
東邦チタニウム 5,000 853.00 4,265,000
ＵＡＣＪ 4,300 2,107.00 9,060,100
ＣＫサンエツ 600 3,345.00 2,007,000
古河電気工業 8,700 2,552.00 22,202,400
住友電気工業 105,100 1,453.00 152,710,300
フジクラ 33,900 387.00 13,119,300
昭和電線ホールディングス 3,300 1,290.00 4,257,000
東京特殊電線 100 2,568.00 256,800
タツタ電線 5,600 572.00 3,203,200
カナレ電気 1,000 1,786.00 1,786,000
平河ヒューテック 1,300 1,303.00 1,693,900
リョービ 3,500 1,646.00 5,761,000
アーレスティ 3,700 510.00 1,887,000
アサヒホールディングス 4,900 2,736.00 13,406,400
東洋製罐グループホールディングス 17,900 1,962.00 35,119,800
ホッカンホールディングス 1,500 1,814.00 2,721,000
コロナ 1,800 1,009.00 1,816,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
横河ブリッジホールディングス 5,200 2,175.00 11,310,000
ＯＳＪＢホールディングス 14,100 264.00 3,722,400
三和ホールディングス 27,000 1,099.00 29,673,000
文化シヤッター 8,300 836.00 6,938,800
三協立山 3,600 1,294.00 4,658,400
アルインコ 2,000 1,075.00 2,150,000
ＬＩＸＩＬグループ 41,500 1,910.00 79,265,000
日本フイルコン 3,500 514.00 1,799,000
ノーリツ 5,800 1,310.00 7,598,000
長府製作所 2,900 2,250.00 6,525,000
リンナイ 5,500 8,190.00 45,045,000
ユニプレス 5,500 1,292.00 7,106,000
ダイニチ工業 2,600 653.00 1,697,800
日東精工 3,900 538.00 2,098,200
三洋工業 900 1,983.00 1,784,700
岡部 5,700 856.00 4,879,200
ジーテクト 3,500 1,467.00 5,134,500
東プレ 5,200 1,599.00 8,314,800
高周波熱錬 5,400 817.00 4,411,800
東京製綱 2,000 948.00 1,896,000
サンコール 1,400 548.00 767,200
モリテックスチール
5,100 336.00 1,713,600
パイオラックス 4,200 1,787.00 7,505,400
エイチワン 2,800 680.00 1,904,000
日本発条 30,100 905.00 27,240,500
三浦工業
12,200 3,765.00 45,933,000
タクマ 9,500 1,249.00 11,865,500
テクノプロ・ホールディングス 5,400 7,630.00 41,202,000
インターワークス 3,300 539.00 1,778,700
アイ・アールジャパンホールディングス
1,100 7,540.00 8,294,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 1,500 1,157.00 1,735,500
三機サービス 1,800 999.00 1,798,200
Ｇｕｎｏｓｙ 1,700 1,155.00 1,963,500
イー・ガーディアン 1,400 1,915.00 2,681,000
リブセンス 6,400 281.00 1,798,400
ジャパンマテリアル 8,300 1,483.00 12,308,900
ベクトル 3,400 1,139.00 3,872,600
ウチヤマホールディングス 3,800 442.00 1,679,600
チャーム・ケア・コーポレーション 2,300 933.00 2,145,900
キャリアリンク 3,200 567.00 1,814,400
ＩＢＪ 1,900 1,164.00 2,211,600
アサンテ 1,100 1,875.00 2,062,500
Ｎ・フィールド 3,000 562.00 1,686,000
バリューＨＲ 600 3,440.00 2,064,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 1,900 3,710.00 7,049,000
ライドオンエクスプレスホールディング
1,000 1,666.00 1,666,000
ス
ＥＲＩホールディングス 2,300 771.00 1,773,300
アビスト 700 2,520.00 1,764,000
シグマクシス 1,900 1,663.00 3,159,700
ウィルグループ
1,800 987.00 1,776,600
エスクロー・エージェント・ジャパン 8,600 212.00 1,823,200
リクルートホールディングス 194,500 4,488.00 872,916,000
エラン 1,600 1,624.00 2,598,400
ツガミ
5,800 994.00 5,765,200
オークマ 3,300 4,950.00 16,335,000
東芝機械 3,200 3,200.00 10,240,000
アマダホールディングス 35,700 1,070.00 38,199,000
アイダエンジニアリング 7,400 882.00 6,526,800
滝澤鉄工所 1,400 1,277.00 1,787,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＦＵＪＩ 12,100 1,870.00 22,627,000
牧野フライス製作所 3,300 4,040.00 13,332,000
オーエスジー 13,000 1,763.00 22,919,000
ダイジェット工業 1,300 1,343.00 1,745,900
旭ダイヤモンド工業 7,400 574.00 4,247,600
ＤＭＧ森精機 17,800 1,519.00 27,038,200
ソディック 6,600 821.00 5,418,600
ディスコ 3,800 24,710.00 93,898,000
日東工器 1,500 2,444.00 3,666,000
日進工具 800 2,778.00 2,222,400
パンチ工業 4,100 407.00 1,668,700
日本郵政 222,500 1,003.50 223,278,750
ベルシステム２４ホールディングス 4,500 1,485.00 6,682,500
鎌倉新書 2,000 1,644.00 3,288,000
一蔵 2,700 611.00 1,649,700
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 900 2,433.00 2,189,700
エアトリ 1,200 1,336.00 1,603,200
アトラエ 700 2,847.00 1,992,900
ストライク 1,000 4,640.00 4,640,000
ソラスト 7,500 1,073.00 8,047,500
セラク 1,500 1,231.00 1,846,500
インソース
1,300 2,879.00 3,742,700
豊田自動織機 23,000 6,370.00 146,510,000
豊和工業 2,300 773.00 1,777,900
ＯＫＫ 2,900 595.00 1,725,500
東洋機械金属
3,500 504.00 1,764,000
エンシュウ 1,000 1,103.00 1,103,000
島精機製作所 4,500 1,907.00 8,581,500
オプトラン 3,100 3,315.00 10,276,500
ＮＣホールディングス
2,600 655.00 1,703,000
イワキ 1,500 1,058.00 1,587,000
フリュー 2,700 1,143.00 3,086,100
ヤマシンフィルタ 6,100 710.00 4,331,000
日阪製作所 3,500 935.00 3,272,500
やまびこ 5,400 997.00 5,383,800
平田機工 1,300 5,750.00 7,475,000
ペガサスミシン製造 3,900 452.00 1,762,800
ナブテスコ 16,600 3,225.00 53,535,000
三井海洋開発 3,000 2,009.00 6,027,000
レオン自動機 2,800 1,318.00 3,690,400
ＳＭＣ 8,900 49,020.00 436,278,000
ヤマハモーターロボティクスホールディ
2,900 748.00 2,169,200
ングス
ホソカワミクロン 1,000 5,370.00 5,370,000
ユニオンツール 1,000 2,985.00 2,985,000
オイレス工業 3,600 1,529.00 5,504,400
日精エー・エス・ビー機械
900 4,090.00 3,681,000
サトーホールディングス 4,000 2,738.00 10,952,000
技研製作所 2,500 4,315.00 10,787,500
日本エアーテック 1,900 1,139.00 2,164,100
カワタ
1,800 995.00 1,791,000
日精樹脂工業 2,400 931.00 2,234,400
オカダアイヨン 1,500 1,058.00 1,587,000
小松製作所 128,700 2,283.00 293,822,100
住友重機械工業
16,300 2,636.00 42,966,800
日立建機 11,400 2,953.00 33,664,200
日工 3,900 761.00 2,967,900
巴工業 1,200 2,120.00 2,544,000
井関農機 2,800 1,361.00 3,810,800
ＴＯＷＡ 2,900 1,103.00 3,198,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
丸山製作所 1,100 1,632.00 1,795,200
北川鉄工所 1,300 1,980.00 2,574,000
シンニッタン 4,400 382.00 1,680,800
ローツェ 1,200 3,935.00 4,722,000
タカキタ 3,400 531.00 1,805,400
クボタ 150,800 1,592.00 240,073,600
荏原実業 900 2,007.00 1,806,300
東洋エンジニアリング 3,700 575.00 2,127,500
三菱化工機 1,000 1,902.00 1,902,000
月島機械 5,200 1,357.00 7,056,400
帝国電機製作所 2,300 1,459.00 3,355,700
新東工業 6,700 900.00 6,030,000
澁谷工業 2,500 2,703.00 6,757,500
アイチコーポレーション 4,900 684.00 3,351,600
小森コーポレーション 7,200 925.00 6,660,000
鶴見製作所 2,200 1,928.00 4,241,600
荏原製作所 11,700 2,855.00 33,403,500
酉島製作所 2,900 844.00 2,447,600
北越工業 2,900 1,295.00 3,755,500
ダイキン工業 36,200 15,455.00 559,471,000
オルガノ 1,000 6,920.00 6,920,000
トーヨーカネツ
1,200 2,449.00 2,938,800
栗田工業 15,400 3,220.00 49,588,000
椿本チエイン 4,100 3,215.00 13,181,500
日機装 8,500 1,093.00 9,290,500
木村化工機
3,200 556.00 1,779,200
レイズネクスト 4,800 1,281.00 6,148,800
アネスト岩田 4,400 1,035.00 4,554,000
ダイフク 14,500 7,040.00 102,080,000
サムコ
900 1,886.00 1,697,400
加藤製作所 1,600 1,466.00 2,345,600
油研工業 1,100 1,672.00 1,839,200
タダノ 13,700 1,018.00 13,946,600
フジテック 10,300 1,691.00 17,417,300
ＣＫＤ 7,900 1,931.00 15,254,900
キトー 2,100 1,652.00 3,469,200
平和 7,900 2,267.00 17,909,300
理想科学工業 2,500 1,899.00 4,747,500
ＳＡＮＫＹＯ 6,300 3,940.00 24,822,000
日本金銭機械 3,100 771.00 2,390,100
マースグループホールディングス 1,800 2,011.00 3,619,800
フクシマガリレイ 1,800 4,095.00 7,371,000
ダイコク電機 1,300 1,391.00 1,808,300
竹内製作所 4,800 1,904.00 9,139,200
アマノ 7,400 2,890.00 21,386,000
ＪＵＫＩ 4,000 827.00 3,308,000
サンデンホールディングス 3,700 640.00 2,368,000
蛇の目ミシン工業 4,600 392.00 1,803,200
ブラザー工業 34,700 2,134.00 74,049,800
マックス 4,300 2,006.00 8,625,800
モリタホールディングス 5,000 1,796.00 8,980,000
グローリー 7,300 3,220.00 23,506,000
新晃工業 2,600 1,664.00 4,326,400
大和冷機工業 4,100 1,050.00 4,305,000
セガサミーホールディングス 28,200 1,676.00 47,263,200
日本ピストンリング 1,300 1,487.00 1,933,100
リケン 1,300 3,420.00 4,446,000
ＴＰＲ 3,800 1,671.00 6,349,800
ツバキ・ナカシマ 5,800 1,197.00 6,942,600
ホシザキ 8,300 10,310.00 85,573,000
101/260
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大豊工業 2,600 672.00 1,747,200
日本精工 53,500 901.00 48,203,500
ＮＴＮ 65,800 291.00 19,147,800
ジェイテクト 27,300 1,156.00 31,558,800
不二越 2,600 3,995.00 10,387,000
ミネベアミツミ 52,700 2,189.00 115,360,300
日本トムソン 8,400 431.00 3,620,400
ＴＨＫ 16,500 2,755.00 45,457,500
ユーシン精機 2,200 893.00 1,964,600
前澤給装工業 1,000 2,215.00 2,215,000
イーグル工業 3,500 933.00 3,265,500
日本ピラー工業 2,900 1,475.00 4,277,500
キッツ 11,500 700.00 8,050,000
日立製作所 136,500 4,178.00 570,297,000
三菱電機 284,100 1,556.00 442,059,600
富士電機 17,100 3,355.00 57,370,500
東洋電機製造 1,200 1,384.00 1,660,800
安川電機 30,600 3,705.00 113,373,000
シンフォニア テクノロジー 3,700 1,187.00 4,391,900
明電舎 5,200 1,960.00 10,192,000
オリジン 1,200 1,476.00 1,771,200
山洋電気
1,400 5,100.00 7,140,000
デンヨー 2,400 2,032.00 4,876,800
ベイカレント・コンサルティング 1,600 7,640.00 12,224,000
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 1,300 1,262.00 1,640,600
グレイステクノロジー
1,200 3,050.00 3,660,000
ジャパンエレベーターサービスホール
2,900 2,160.00 6,264,000
ディングス
フルテック 1,600 1,125.00 1,800,000
日総工産 2,000 807.00 1,614,000
キュービーネットホールディングス 1,100 2,229.00 2,451,900
ＲＰＡホールディングス 1,700 1,133.00 1,926,100
三櫻工業 3,600 1,045.00 3,762,000
マキタ 37,100 4,105.00 152,295,500
東芝テック 3,600 4,140.00 14,904,000
芝浦メカトロニクス 500 3,325.00 1,662,500
マブチモーター 7,900 4,120.00 32,548,000
日本電産 34,200 14,070.00 481,194,000
トレックス・セミコンダクター 1,600 1,508.00 2,412,800
東光高岳 1,600 1,145.00 1,832,000
ダブル・スコープ 4,500 780.00 3,510,000
ダイヘン 3,100 3,285.00 10,183,500
ヤーマン 4,600 620.00 2,852,000
ＪＶＣケンウッド 23,100 256.00 5,913,600
ミマキエンジニアリング 3,600 502.00 1,807,200
第一精工 1,200 2,389.00 2,866,800
日新電機
6,700 1,118.00 7,490,600
大崎電気工業 5,700 610.00 3,477,000
オムロン 25,500 6,660.00 169,830,000
日東工業 4,200 2,135.00 8,967,000
ＩＤＥＣ 4,100 1,846.00 7,568,600
不二電機工業 1,500 1,210.00 1,815,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 9,500 2,118.00 20,121,000
サクサホールディングス 1,000 1,839.00 1,839,000
メルコホールディングス
1,000 2,549.00 2,549,000
日本電気 34,500 4,780.00 164,910,000
富士通 27,400 12,485.00 342,089,000
沖電気工業 11,500 1,324.00 15,226,000
電気興業 1,400 3,300.00 4,620,000
サンケン電気 3,100 3,050.00 9,455,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイホン 1,600 1,708.00 2,732,800
ルネサスエレクトロニクス 135,800 772.00 104,837,600
セイコーエプソン 35,300 1,696.00 59,868,800
ワコム 19,100 388.00 7,410,800
アルバック 5,200 3,605.00 18,746,000
ＥＩＺＯ 2,200 3,810.00 8,382,000
ジャパンディスプレイ 82,100 73.00 5,993,300
日本信号 7,200 1,340.00 9,648,000
京三製作所 6,700 544.00 3,644,800
能美防災 3,800 2,317.00 8,804,600
ホーチキ 2,100 1,377.00 2,891,700
エレコム 3,100 3,885.00 12,043,500
パナソニック 324,600 1,195.00 387,897,000
シャープ 32,900 1,483.00 48,790,700
アンリツ 18,300 2,002.00 36,636,600
富士通ゼネラル 7,700 2,414.00 18,587,800
ソニー 179,700 7,479.00 1,343,976,300
ＴＤＫ 13,700 11,310.00 154,947,000
帝国通信工業 1,500 1,234.00 1,851,000
タムラ製作所 9,500 567.00 5,386,500
アルプスアルパイン 25,100 1,842.00 46,234,200
池上通信機
1,700 1,029.00 1,749,300
日本電波工業 3,700 481.00 1,779,700
鈴木 2,100 875.00 1,837,500
日本トリム 400 3,735.00 1,494,000
ローランド ディー．ジー． 1,600 1,844.00 2,950,400
フォスター電機 3,000 1,602.00 4,806,000
ＳＭＫ 700 2,816.00 1,971,200
ヨコオ 1,800 2,923.00 5,261,400
ホシデン
7,800 1,079.00 8,416,200
ヒロセ電機 4,400 12,840.00 56,496,000
日本航空電子工業 6,500 1,911.00 12,421,500
ＴＯＡ 3,000 1,017.00 3,051,000
マクセルホールディングス 6,100 1,419.00 8,655,900
古野電気 3,700 1,060.00 3,922,000
ユニデンホールディングス 900 2,084.00 1,875,600
スミダコーポレーション 2,200 1,116.00 2,455,200
アイコム 1,600 2,564.00 4,102,400
リオン 1,200 2,747.00 3,296,400
船井電機 2,900 706.00 2,047,400
横河電機 26,100 1,951.00 50,921,100
新電元工業 1,000 3,425.00 3,425,000
アズビル 17,900 2,952.00 52,840,800
東亜ディーケーケー 1,800 968.00 1,742,400
日本光電工業 11,700 3,505.00 41,008,500
共和電業 4,000 428.00 1,712,000
日本電子材料 1,600 999.00 1,598,400
堀場製作所 5,600 6,660.00 37,296,000
アドバンテスト 21,100 5,560.00 117,316,000
小野測器 3,000 578.00 1,734,000
エスペック 2,500 2,183.00 5,457,500
キーエンス 25,700 38,540.00 990,478,000
日置電機 1,500 3,630.00 5,445,000
シスメックス 20,300 7,409.00 150,402,700
日本マイクロニクス 4,900 1,081.00 5,296,900
メガチップス 2,600 1,816.00 4,721,600
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 1,500 3,130.00 4,695,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 3,800 457.00 1,736,600
澤藤電機 900 1,954.00 1,758,600
デンソー 62,600 4,452.00 278,695,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
原田工業 1,900 963.00 1,829,700
コーセル 3,800 1,146.00 4,354,800
イリソ電子工業 2,400 4,065.00 9,756,000
オプテックスグループ 4,700 1,504.00 7,068,800
千代田インテグレ 1,300 2,121.00 2,757,300
アイ・オー・データ機器 1,900 903.00 1,715,700
レーザーテック 12,500 5,520.00 69,000,000
スタンレー電気 20,000 2,901.00 58,020,000
岩崎電気 1,100 1,668.00 1,834,800
ウシオ電機 16,500 1,464.00 24,156,000
岡谷電機産業 4,900 363.00 1,778,700
ヘリオス テクノ ホールディング 4,300 392.00 1,685,600
エノモト 1,400 1,224.00 1,713,600
日本セラミック 2,900 2,480.00 7,192,000
遠藤照明 2,600 686.00 1,783,600
古河電池 2,400 704.00 1,689,600
山一電機 2,100 1,843.00 3,870,300
図研 1,800 2,400.00 4,320,000
日本電子 5,600 3,275.00 18,340,000
カシオ計算機 25,100 2,079.00 52,182,900
ファナック 27,000 20,180.00 544,860,000
日本シイエムケイ
6,700 561.00 3,758,700
エンプラス 1,400 3,020.00 4,228,000
ローム 12,600 8,300.00 104,580,000
浜松ホトニクス 20,400 4,605.00 93,942,000
三井ハイテック
3,100 1,630.00 5,053,000
新光電気工業 9,500 1,384.00 13,148,000
京セラ 40,000 7,452.00 298,080,000
協栄産業 1,300 1,370.00 1,781,000
太陽誘電
12,600 3,535.00 44,541,000
村田製作所 83,500 6,256.00 522,376,000
双葉電子工業 4,500 1,165.00 5,242,500
日東電工 19,600 5,920.00 116,032,000
北陸電気工業 1,600 1,048.00 1,676,800
東海理化電機製作所 7,500 1,810.00 13,575,000
ニチコン 9,600 873.00 8,380,800
日本ケミコン 2,200 1,821.00 4,006,200
ＫＯＡ 4,300 1,197.00 5,147,100
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 10,300 865.00 8,909,500
日立造船 22,500 424.00 9,540,000
三菱重工業 47,600 3,768.00 179,356,800
川崎重工業 22,100 2,205.00 48,730,500
ＩＨＩ 20,500 2,729.00 55,944,500
名村造船所 9,200 241.00 2,217,200
スプリックス 1,700 983.00 1,671,100
日本車輌製造 1,000 2,861.00 2,861,000
三菱ロジスネクスト 3,800 1,633.00 6,205,400
近畿車輌 1,300 1,367.00 1,777,100
ＦＰＧ 8,600 955.00 8,213,000
島根銀行 2,800 612.00 1,713,600
じもとホールディングス 18,900 102.00 1,927,800
全国保証 7,900 4,520.00 35,708,000
めぶきフィナンシャルグループ 145,600 233.00 33,924,800
東京きらぼしフィナンシャルグループ 3,800 1,219.00 4,632,200
九州フィナンシャルグループ 46,000 408.00 18,768,000
かんぽ生命保険 9,900 1,836.00 18,176,400
ゆうちょ銀行 79,400 1,009.00 80,114,600
富山第一銀行 6,700 312.00 2,090,400
コンコルディア・フィナンシャルグルー
164,800 420.00 69,216,000
プ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
西日本フィナンシャルホールディングス 19,100 679.00 12,968,900
日本モーゲージサービス 800 2,223.00 1,778,400
アルヒ 4,500 1,777.00 7,996,500
プレミアグループ 1,500 2,040.00 3,060,000
日産自動車 335,100 504.10 168,923,910
いすゞ自動車 82,300 1,139.50 93,780,850
トヨタ自動車 317,100 7,837.00 2,485,112,700
日野自動車 35,500 1,008.00 35,784,000
三菱自動車工業 105,200 404.00 42,500,800
エフテック 900 750.00 675,000
武蔵精密工業 6,300 1,346.00 8,479,800
日産車体 5,500 1,066.00 5,863,000
新明和工業 7,700 1,291.00 9,940,700
極東開発工業 5,300 1,387.00 7,351,100
日信工業 5,800 2,241.00 12,997,800
トピー工業 2,300 1,725.00 3,967,500
ティラド 1,000 1,757.00 1,757,000
曙ブレーキ工業 15,600 235.00 3,666,000
タチエス 4,700 1,266.00 5,950,200
ＮＯＫ 15,300 1,570.00 24,021,000
フタバ産業 7,900 625.00 4,937,500
ＫＹＢ 3,200 2,743.00 8,777,600
市光工業 4,200 714.00 2,998,800
大同メタル工業 5,400 670.00 3,618,000
プレス工業 14,100 360.00 5,076,000
ミクニ
5,500 321.00 1,765,500
太平洋工業 5,900 1,303.00 7,687,700
ケーヒン 6,500 2,587.00 16,815,500
河西工業 3,800 741.00 2,815,800
アイシン精機
23,400 3,940.00 92,196,000
マツダ 83,600 897.00 74,989,200
今仙電機製作所 2,600 852.00 2,215,200
本田技研工業 223,700 3,039.00 679,824,300
スズキ 56,300 4,835.00 272,210,500
ＳＵＢＡＲＵ 88,200 2,905.50 256,265,100
安永 1,500 1,194.00 1,791,000
ヤマハ発動機 37,100 1,932.00 71,677,200
ショーワ 6,700 2,286.00 15,316,200
小糸製作所 17,000 4,640.00 78,880,000
ＴＢＫ 4,000 464.00 1,856,000
エクセディ 3,900 2,223.00 8,669,700
ミツバ 5,200 723.00 3,759,600
豊田合成 9,200 2,535.00 23,322,000
愛三工業 4,400 696.00 3,062,400
日本プラスト 2,700 666.00 1,798,200
ヨロズ 2,700 1,450.00 3,915,000
エフ・シー・シー 4,600 2,123.00 9,765,800
シマノ 10,600 15,550.00 164,830,000
テイ・エス テック 6,600 3,105.00 20,493,000
関西みらいフィナンシャルグループ 16,400 571.00 9,364,400
三十三フィナンシャルグループ 2,600 1,581.00 4,110,600
第四北越フィナンシャルグループ 4,900 2,566.00 12,573,400
ジャムコ 1,400 1,297.00 1,815,800
小野建 2,500 1,280.00 3,200,000
ノジマ 5,000 2,123.00 10,615,000
佐鳥電機 2,100 853.00 1,791,300
カッパ・クリエイト 3,900 1,449.00 5,651,100
伯東 1,700 1,195.00 2,031,500
コンドーテック 2,200 1,173.00 2,580,600
ライトオン 3,100 573.00 1,776,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ナガイレーベン 4,000 2,341.00 9,364,000
三菱食品 3,100 2,894.00 8,971,400
良品計画 37,200 1,726.00 64,207,200
松田産業 2,000 1,535.00 3,070,000
第一興商 4,200 4,750.00 19,950,000
メディパルホールディングス 30,200 2,186.00 66,017,200
アドヴァン 4,300 1,219.00 5,241,700
ＳＰＫ 700 2,638.00 1,846,600
萩原電気ホールディングス 1,000 2,550.00 2,550,000
アルビス 1,100 2,160.00 2,376,000
アズワン 1,900 8,890.00 16,891,000
スズデン 1,300 1,423.00 1,849,900
シモジマ 1,700 1,128.00 1,917,600
ドウシシャ 2,600 1,555.00 4,043,000
小津産業 1,000 1,685.00 1,685,000
コナカ 4,500 402.00 1,809,000
高速 1,700 1,218.00 2,070,600
Ｇ－７ホールディングス 1,600 2,542.00 4,067,200
イオン北海道 2,800 831.00 2,326,800
コジマ 4,800 482.00 2,313,600
ヒマラヤ 2,200 831.00 1,828,200
コーナン商事
4,000 2,423.00 9,692,000
ネットワンシステムズ 10,600 2,440.00 25,864,000
エコス 1,100 1,697.00 1,866,700
ワタミ 3,300 1,133.00 3,738,900
マルシェ
2,400 766.00 1,838,400
システムソフト 18,600 94.00 1,748,400
パン・パシフィック・インターナショナ
61,500 1,957.00 120,355,500
ルホールディングス
丸文 2,900 605.00 1,754,500
西松屋チェーン 6,100 900.00 5,490,000
ゼンショーホールディングス 13,400 2,424.00 32,481,600
ハピネット 2,300 1,282.00 2,948,600
幸楽苑ホールディングス 1,800 1,825.00 3,285,000
日本ライフライン 8,300 1,414.00 11,736,200
サイゼリヤ 4,600 2,257.00 10,382,200
ＶＴホールディングス 11,600 412.00 4,779,200
マルカ 1,000 2,083.00 2,083,000
アルゴグラフィックス 2,400 3,720.00 8,928,000
ＩＤＯＭ 7,500 617.00 4,627,500
日本エム・ディ・エム 1,600 1,866.00 2,985,600
ユナイテッドアローズ 2,900 2,754.00 7,986,600
進和 1,700 2,169.00 3,687,300
ダイトロン 1,200 1,943.00 2,331,600
ハイデイ日高 4,000 1,895.00 7,580,000
シークス 3,600 1,363.00 4,906,800
京都きもの友禅
5,500 326.00 1,793,000
コロワイド 9,300 2,193.00 20,394,900
ピーシーデポコーポレーション 3,700 578.00 2,138,600
田中商事 2,500 709.00 1,772,500
オーハシテクニカ
1,600 1,476.00 2,361,600
壱番屋 2,000 5,340.00 10,680,000
白銅 1,200 1,423.00 1,707,600
ＰＬＡＮＴ 3,200 550.00 1,760,000
スギホールディングス
5,600 5,430.00 30,408,000
薬王堂ホールディングス 1,200 2,227.00 2,672,400
島津製作所 34,000 2,878.00 97,852,000
ＪＭＳ 2,400 822.00 1,972,800
長野計器 2,100 954.00 2,003,400
ブイ・テクノロジー 1,300 4,445.00 5,778,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スター精密 4,400 1,313.00 5,777,200
東京計器 1,900 893.00 1,696,700
インターアクション 1,500 2,722.00 4,083,000
オーバル 7,500 234.00 1,755,000
東京精密 5,100 3,865.00 19,711,500
マニー 11,300 2,548.00 28,792,400
ニコン 46,000 1,186.00 54,556,000
トプコン 14,300 1,217.00 17,403,100
オリンパス 157,200 2,076.00 326,347,200
理研計器 2,500 2,235.00 5,587,500
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 4,900 6,040.00 29,596,000
キヤノン電子 3,000 2,004.00 6,012,000
タムロン 2,300 2,698.00 6,205,400
ＨＯＹＡ 56,700 10,175.00 576,922,500
シード 1,800 941.00 1,693,800
ノーリツ鋼機 1,900 1,499.00 2,848,100
エー・アンド・デイ 2,600 983.00 2,555,800
朝日インテック 24,100 2,739.00 66,009,900
キヤノン 153,000 2,776.00 424,728,000
リコー 72,300 1,114.00 80,542,200
シチズン時計 33,300 480.00 15,984,000
リズム時計工業
2,000 882.00 1,764,000
大研医器 1,000 669.00 669,000
メニコン 3,900 4,955.00 19,324,500
スノーピーク 1,700 821.00 1,395,700
パラマウントベッドホールディングス
3,000 4,565.00 13,695,000
トランザクション 1,800 1,055.00 1,899,000
粧美堂 4,600 391.00 1,798,600
ニホンフラッシュ 1,300 2,529.00 3,287,700
前田工繊
3,100 2,222.00 6,888,200
永大産業 5,500 326.00 1,793,000
アートネイチャー 3,000 738.00 2,214,000
バンダイナムコホールディングス 29,400 5,920.00 174,048,000
共立印刷 11,000 169.00 1,859,000
ＳＨＯＥＩ 1,400 5,540.00 7,756,000
フランスベッドホールディングス 4,000 921.00 3,684,000
マーベラス 4,300 675.00 2,902,500
パイロットコーポレーション 4,700 4,140.00 19,458,000
萩原工業 1,600 1,644.00 2,630,400
エイベックス 4,800 1,228.00 5,894,400
トッパン・フォームズ 6,100 1,153.00 7,033,300
フジシールインターナショナル 6,400 2,127.00 13,612,800
タカラトミー 12,700 1,043.00 13,246,100
廣済堂 2,000 939.00 1,878,000
アーク 19,800 89.00 1,762,200
レック 3,000 1,189.00 3,567,000
三光合成 5,200 335.00 1,742,000
プロネクサス 2,400 1,129.00 2,709,600
ホクシン 11,900 144.00 1,713,600
大建工業 1,900 1,857.00 3,528,300
凸版印刷 40,100 2,029.00 81,362,900
大日本印刷 37,200 2,914.00 108,400,800
共同印刷 900 2,890.00 2,601,000
ＮＩＳＳＨＡ 5,800 960.00 5,568,000
光村印刷 1,100 1,627.00 1,789,700
藤森工業 2,500 3,315.00 8,287,500
ヴィア・ホールディングス 3,400 659.00 2,240,600
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 1,400 1,664.00 2,329,600
前澤化成工業 1,800 1,144.00 2,059,200
未来工業 1,500 2,057.00 3,085,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アシックス 23,500 1,325.00 31,137,500
ツツミ 900 1,927.00 1,734,300
ＪＳＰ 1,700 1,768.00 3,005,600
ニチハ 4,000 2,541.00 10,164,000
エフピコ 3,200 6,880.00 22,016,000
小松ウオール工業 900 2,065.00 1,858,500
ヤマハ 16,900 5,740.00 97,006,000
河合楽器製作所 900 2,957.00 2,661,300
ピジョン 17,200 3,910.00 67,252,000
天馬 1,900 1,900.00 3,610,000
オリバー 700 3,645.00 2,551,500
キングジム 2,400 825.00 1,980,000
象印マホービン 8,300 1,917.00 15,911,100
リンテック 6,800 2,531.00 17,210,800
信越ポリマー 5,100 969.00 4,941,900
東リ 7,100 295.00 2,094,500
イトーキ 6,100 423.00 2,580,300
任天堂 17,400 39,950.00 695,130,000
三菱鉛筆 4,700 1,588.00 7,463,600
松風 1,300 1,937.00 2,518,100
タカラスタンダード 5,900 1,700.00 10,030,000
コクヨ
13,600 1,594.00 21,678,400
ニフコ 10,400 2,894.00 30,097,600
立川ブラインド工業 1,400 1,234.00 1,727,600
グローブライド 1,300 2,173.00 2,824,900
オカムラ
9,900 995.00 9,850,500
バルカー 2,300 2,295.00 5,278,500
ＭＵＴＯＨホールディングス 1,000 1,718.00 1,718,000
伊藤忠商事 195,700 2,651.50 518,898,550
丸紅
291,300 788.80 229,777,440
スクロール 5,200 348.00 1,809,600
高島 900 1,897.00 1,707,300
ヨンドシーホールディングス 2,800 2,290.00 6,412,000
三陽商会 1,400 1,473.00 2,062,200
長瀬産業 15,700 1,440.00 22,608,000
蝶理 1,800 2,092.00 3,765,600
豊田通商 31,200 3,640.00 113,568,000
オンワードホールディングス 16,700 609.00 10,170,300
三共生興 4,200 556.00 2,335,200
兼松 10,400 1,311.00 13,634,400
美津濃 2,600 2,541.00 6,606,600
ファミリーマート 22,400 2,542.00 56,940,800
三井物産 246,000 1,942.00 477,732,000
日本紙パルプ商事 1,600 3,935.00 6,296,000
東京エレクトロン 18,900 24,845.00 469,570,500
日立ハイテク 9,700 8,010.00 77,697,000
カメイ 3,600 1,105.00 3,978,000
東都水産 600 2,880.00 1,728,000
ＯＵＧホールディングス 700 2,612.00 1,828,400
スターゼン 1,000 4,425.00 4,425,000
セイコーホールディングス 4,000 2,260.00 9,040,000
山善 10,900 998.00 10,878,200
椿本興業 500 3,920.00 1,960,000
住友商事 176,600 1,648.00 291,036,800
日本ユニシス 8,700 3,750.00 32,625,000
内田洋行 1,200 5,860.00 7,032,000
三菱商事 196,400 2,865.00 562,686,000
第一実業 1,400 3,560.00 4,984,000
キヤノンマーケティングジャパン 8,000 2,710.00 21,680,000
西華産業 1,600 1,297.00 2,075,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
佐藤商事 2,300 931.00 2,141,300
菱洋エレクトロ 2,800 1,925.00 5,390,000
東京産業 3,000 581.00 1,743,000
ユアサ商事 2,700 3,330.00 8,991,000
神鋼商事 700 2,401.00 1,680,700
阪和興業 5,200 2,519.00 13,098,800
正栄食品工業 1,800 3,665.00 6,597,000
カナデン 2,300 1,300.00 2,990,000
菱電商事 2,000 1,656.00 3,312,000
ニプロ 19,700 1,237.00 24,368,900
フルサト工業 1,500 1,618.00 2,427,000
岩谷産業 6,200 3,655.00 22,661,000
昭光通商 2,500 682.00 1,705,000
イワキ 3,700 505.00 1,868,500
兼松エレクトロニクス 1,500 3,370.00 5,055,000
三愛石油 6,900 1,079.00 7,445,100
稲畑産業 6,200 1,449.00 8,983,800
ゴールドウイン 5,000 7,150.00 35,750,000
ユニ・チャーム 54,800 3,855.00 211,254,000
デサント 5,400 1,612.00 8,704,800
ワキタ 6,000 1,012.00 6,072,000
ヤマトインターナショナル
4,400 406.00 1,786,400
東邦ホールディングス 9,000 2,250.00 20,250,000
サンゲツ 7,700 1,790.00 13,783,000
ミツウロコグループホールディングス 4,100 1,128.00 4,624,800
シナネンホールディングス
1,200 2,155.00 2,586,000
伊藤忠エネクス 6,200 918.00 5,691,600
サンリオ 7,900 1,902.00 15,025,800
サンワ テクノス 2,000 929.00 1,858,000
リョーサン
3,100 2,411.00 7,474,100
新光商事 4,400 794.00 3,493,600
トーホー 1,300 1,737.00 2,258,100
三信電気 1,500 1,619.00 2,428,500
東陽テクニカ 3,200 1,042.00 3,334,400
モスフードサービス 3,700 2,992.00 11,070,400
加賀電子 2,800 2,257.00 6,319,600
三益半導体工業 2,200 2,226.00 4,897,200
ソーダニッカ 2,900 597.00 1,731,300
立花エレテック 2,100 1,724.00 3,620,400
木曽路 3,700 2,860.00 10,582,000
ＳＲＳホールディングス 3,300 1,040.00 3,432,000
千趣会 5,100 513.00 2,616,300
ケーヨー 5,700 547.00 3,117,900
上新電機 3,300 2,004.00 6,613,200
日本瓦斯 4,400 3,740.00 16,456,000
ロイヤルホールディングス 4,900 2,106.00 10,319,400
東天紅 1,400 1,251.00 1,751,400
いなげや 3,500 1,366.00 4,781,000
島忠 5,300 2,991.00 15,852,300
チヨダ 2,900 1,428.00 4,141,200
ライフコーポレーション 2,100 2,624.00 5,510,400
リンガーハット 3,400 2,397.00 8,149,800
ＭｒＭａｘＨＤ 3,800 475.00 1,805,000
テンアライド 4,100 438.00 1,795,800
ＡＯＫＩホールディングス 5,600 1,017.00 5,695,200
オークワ 4,400 1,476.00 6,494,400
コメリ 4,300 2,197.00 9,447,100
青山商事 5,800 1,296.00 7,516,800
しまむら 3,300 7,770.00 25,641,000
はせがわ 4,600 398.00 1,830,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
高島屋 20,400 1,098.00 22,399,200
松屋 5,600 790.00 4,424,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 13,300 944.00 12,555,200
近鉄百貨店 1,100 3,325.00 3,657,500
丸井グループ 25,700 2,345.00 60,266,500
クレディセゾン 19,600 1,816.00 35,593,600
アクシアル リテイリング 2,300 3,695.00 8,498,500
イオン 107,700 2,296.50 247,333,050
イズミ 5,700 3,310.00 18,867,000
平和堂 5,700 1,874.00 10,681,800
フジ 3,400 1,825.00 6,205,000
ヤオコー 3,200 5,870.00 18,784,000
ゼビオホールディングス 3,400 1,100.00 3,740,000
ケーズホールディングス 27,000 1,294.00 34,938,000
ＰＡＬＴＡＣ 4,500 5,000.00 22,500,000
三谷産業 5,100 354.00 1,805,400
新生銀行 20,600 1,668.00 34,360,800
あおぞら銀行 16,700 3,030.00 50,601,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,929,200 566.30 1,092,505,960
りそなホールディングス 307,600 441.00 135,651,600
三井住友トラスト・ホールディングス 53,000 4,053.00 214,809,000
三井住友フィナンシャルグループ
193,900 3,754.00 727,900,600
千葉銀行 96,400 611.00 58,900,400
群馬銀行 55,100 356.00 19,615,600
武蔵野銀行 4,200 1,647.00 6,917,400
千葉興業銀行
7,700 335.00 2,579,500
筑波銀行 11,700 199.00 2,328,300
七十七銀行 9,500 1,555.00 14,772,500
青森銀行 2,200 2,569.00 5,651,800
秋田銀行
1,800 1,891.00 3,403,800
山形銀行 3,100 1,353.00 4,194,300
岩手銀行 1,800 2,573.00 4,631,400
東邦銀行 25,100 244.00 6,124,400
みちのく銀行 1,800 1,345.00 2,421,000
ふくおかフィナンシャルグループ 23,600 1,855.00 43,778,000
静岡銀行 69,400 752.00 52,188,800
十六銀行 3,500 2,075.00 7,262,500
スルガ銀行 28,700 448.00 12,857,600
八十二銀行 67,600 401.00 27,107,600
山梨中央銀行 3,300 925.00 3,052,500
大垣共立銀行 5,500 2,233.00 12,281,500
福井銀行 2,400 1,553.00 3,727,200
北國銀行 2,900 3,150.00 9,135,000
清水銀行 1,200 1,976.00 2,371,200
富山銀行 800 1,969.00 1,575,200
滋賀銀行 5,600 2,628.00 14,716,800
南都銀行 4,700 2,475.00 11,632,500
百五銀行 25,200 318.00 8,013,600
京都銀行 10,100 4,215.00 42,571,500
紀陽銀行 9,900 1,608.00 15,919,200
ほくほくフィナンシャルグループ 18,700 1,013.00 18,943,100
広島銀行 41,400 521.00 21,569,400
山陰合同銀行 16,600 609.00 10,109,400
中国銀行 24,100 944.00 22,750,400
鳥取銀行 1,400 1,324.00 1,853,600
伊予銀行 40,000 537.00 21,480,000
百十四銀行 3,000 2,007.00 6,021,000
四国銀行 4,300 930.00 3,999,000
阿波銀行 4,600 2,391.00 10,998,600
大分銀行 1,600 2,280.00 3,648,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
宮崎銀行 1,900 2,350.00 4,465,000
佐賀銀行 1,700 1,532.00 2,604,400
沖縄銀行 2,600 3,335.00 8,671,000
琉球銀行 6,500 1,052.00 6,838,000
セブン銀行 93,600 321.00 30,045,600
みずほフィナンシャルグループ 3,808,300 159.10 605,900,530
山口フィナンシャルグループ 35,000 648.00 22,680,000
芙蓉総合リース 2,900 6,940.00 20,126,000
みずほリース 4,400 3,230.00 14,212,000
東京センチュリー 5,600 5,110.00 28,616,000
ＳＢＩホールディングス 31,300 2,436.00 76,246,800
日本証券金融 12,400 496.00 6,150,400
アイフル 42,800 300.00 12,840,000
長野銀行 1,200 1,455.00 1,746,000
名古屋銀行 2,300 3,390.00 7,797,000
北洋銀行 42,200 228.00 9,621,600
愛知銀行 1,000 3,485.00 3,485,000
中京銀行 1,200 2,210.00 2,652,000
大光銀行 1,100 1,614.00 1,775,400
愛媛銀行 4,000 1,077.00 4,308,000
京葉銀行 11,900 585.00 6,961,500
栃木銀行
13,500 195.00 2,632,500
北日本銀行 900 2,086.00 1,877,400
東和銀行 4,900 784.00 3,841,600
リコーリース 2,200 4,245.00 9,339,000
イオンフィナンシャルサービス
17,200 1,779.00 30,598,800
アコム 56,300 517.00 29,107,100
ジャックス 3,100 2,432.00 7,539,200
オリエントコーポレーション 75,900 161.00 12,219,900
日立キャピタル
6,600 3,060.00 20,196,000
アプラスフィナンシャル 21,300 82.00 1,746,600
オリックス 175,300 1,911.00 334,998,300
三菱ＵＦＪリース 71,100 697.00 49,556,700
ジャフコ 4,300 4,665.00 20,059,500
九州リースサービス 3,000 604.00 1,812,000
トモニホールディングス 21,700 338.00 7,334,600
大和証券グループ本社 224,900 539.00 121,221,100
野村ホールディングス 493,200 561.80 277,079,760
岡三証券グループ 23,900 391.00 9,344,900
丸三証券 8,300 506.00 4,199,800
東洋証券 12,000 150.00 1,800,000
東海東京フィナンシャル・ホールディン
32,200 322.00 10,368,400
グス
光世証券 3,100 586.00 1,816,600
水戸証券 8,100 223.00 1,806,300
いちよし証券 5,200 611.00 3,177,200
松井証券
16,000 893.00 14,288,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 52,700 4,387.00 231,194,900
だいこう証券ビジネス 2,700 674.00 1,819,800
日本取引所グループ 80,400 1,973.00 158,629,200
マネックスグループ
21,100 248.00 5,232,800
極東証券 3,800 755.00 2,869,000
岩井コスモホールディングス 2,600 1,267.00 3,294,200
藍澤證券 5,000 709.00 3,545,000
フィデアホールディングス
27,200 122.00 3,318,400
池田泉州ホールディングス 32,200 189.00 6,085,800
アニコム ホールディングス 2,300 3,910.00 8,993,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
73,300 3,748.00 274,728,400
ホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス 23,000 2,388.00 54,924,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スパークス・グループ 9,700 258.00 2,502,600
第一生命ホールディングス 158,600 1,644.00 260,738,400
東京海上ホールディングス 100,200 6,269.00 628,153,800
イー・ギャランティ 3,000 1,300.00 3,900,000
アサックス 2,500 719.00 1,797,500
ＮＥＣキャピタルソリューション 1,100 2,461.00 2,707,100
Ｔ＆Ｄホールディングス 83,800 1,220.00 102,236,000
アドバンスクリエイト 700 1,790.00 1,253,000
三井不動産 138,200 2,924.00 404,096,800
三菱地所 196,400 2,170.00 426,188,000
平和不動産 5,100 3,435.00 17,518,500
東京建物 30,600 1,697.00 51,928,200
ダイビル 7,200 1,363.00 9,813,600
京阪神ビルディング 4,500 1,469.00 6,610,500
住友不動産 63,000 3,852.00 242,676,000
テーオーシー 5,500 845.00 4,647,500
東京楽天地 500 5,730.00 2,865,000
レオパレス２１ 36,700 415.00 15,230,500
スターツコーポレーション 3,800 2,572.00 9,773,600
フジ住宅 3,300 661.00 2,181,300
空港施設 3,400 531.00 1,805,400
明和地所
2,800 629.00 1,761,200
ゴールドクレスト 2,200 1,889.00 4,155,800
リログループ 14,800 2,664.00 39,427,200
エスリード 1,100 1,872.00 2,059,200
日神グループホールディングス
4,100 530.00 2,173,000
日本エスコン 5,100 907.00 4,625,700
タカラレーベン 12,800 494.00 6,323,200
ＡＶＡＮＴＩＡ 1,800 953.00 1,715,400
イオンモール
14,000 1,823.00 25,522,000
毎日コムネット 1,900 912.00 1,732,800
ファースト住建 1,500 1,245.00 1,867,500
カチタス 3,500 3,945.00 13,807,500
東祥 1,700 1,928.00 3,277,600
トーセイ 3,900 1,363.00 5,315,700
穴吹興産 1,000 1,636.00 1,636,000
サンフロンティア不動産 3,900 1,266.00 4,937,400
エフ・ジェー・ネクスト 2,400 1,105.00 2,652,000
グランディハウス 3,900 443.00 1,727,700
東武鉄道 30,000 3,575.00 107,250,000
相鉄ホールディングス 9,100 2,712.00 24,679,200
東急 71,700 1,842.00 132,071,400
京浜急行電鉄 36,500 1,812.00 66,138,000
小田急電鉄 42,300 2,282.00 96,528,600
京王電鉄 14,700 5,770.00 84,819,000
京成電鉄 19,800 3,845.00 76,131,000
富士急行 3,900 3,315.00 12,928,500
新京成電鉄 700 2,432.00 1,702,400
東日本旅客鉄道 50,000 9,089.00 454,450,000
西日本旅客鉄道 25,300 8,657.00 219,022,100
東海旅客鉄道 23,600 20,690.00 488,284,000
西武ホールディングス 38,100 1,682.00 64,084,200
鴻池運輸 4,500 1,464.00 6,588,000
西日本鉄道 7,900 2,586.00 20,429,400
ハマキョウレックス 2,200 3,170.00 6,974,000
サカイ引越センター 1,500 6,140.00 9,210,000
近鉄グループホールディングス 26,900 5,200.00 139,880,000
阪急阪神ホールディングス 35,900 4,020.00 144,318,000
南海電気鉄道 12,800 2,660.00 34,048,000
京阪ホールディングス 12,000 4,750.00 57,000,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
神戸電鉄 600 3,965.00 2,379,000
名古屋鉄道 22,100 3,080.00 68,068,000
山陽電気鉄道 1,900 2,106.00 4,001,400
トランコム 800 7,940.00 6,352,000
日本通運 9,500 5,800.00 55,100,000
ヤマトホールディングス 47,200 1,931.00 91,143,200
山九 7,500 5,040.00 37,800,000
日新 2,300 1,699.00 3,907,700
丸全昭和運輸 2,200 2,751.00 6,052,200
センコーグループホールディングス 14,800 867.00 12,831,600
トナミホールディングス 600 4,945.00 2,967,000
ニッコンホールディングス 9,600 2,397.00 23,011,200
日本石油輸送 500 3,120.00 1,560,000
福山通運 3,400 3,620.00 12,308,000
セイノーホールディングス 20,200 1,330.00 26,866,000
エスライン 1,700 984.00 1,672,800
神奈川中央交通 700 3,935.00 2,754,500
日立物流 4,900 3,125.00 15,312,500
丸和運輸機関 2,800 1,960.00 5,488,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 2,700 1,284.00 3,466,800
日本郵船 22,600 1,732.00 39,143,200
商船三井
17,100 2,555.00 43,690,500
川崎汽船 8,300 1,464.00 12,151,200
ＮＳユナイテッド海運 1,500 1,847.00 2,770,500
飯野海運 12,800 358.00 4,582,400
九州旅客鉄道
24,000 3,645.00 87,480,000
ＳＧホールディングス 28,200 2,224.00 62,716,800
日本航空 48,400 3,000.00 145,200,000
ＡＮＡホールディングス 49,200 3,246.00 159,703,200
パスコ
600 1,898.00 1,138,800
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディング
500 3,145.00 1,572,500
ス
ヤマシタヘルスケアホールディングス 800 2,195.00 1,756,000
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 1,200 1,946.00 2,335,200
国際紙パルプ商事 6,600 290.00 1,914,000
総合メディカルホールディングス 2,400 2,548.00 6,115,200
ブックオフグループホールディングス 1,800 912.00 1,641,600
三菱倉庫 8,500 2,870.00 24,395,000
三井倉庫ホールディングス 3,100 1,737.00 5,384,700
住友倉庫 9,900 1,433.00 14,186,700
澁澤倉庫 1,500 2,065.00 3,097,500
ヤマタネ 1,400 1,466.00 2,052,400
東陽倉庫 5,800 315.00 1,827,000
乾汽船 1,600 1,152.00 1,843,200
日本トランスシティ 5,900 479.00 2,826,100
ケイヒン 1,400 1,332.00 1,864,800
中央倉庫
1,600 1,148.00 1,836,800
安田倉庫 2,200 1,009.00 2,219,800
東洋埠頭 1,300 1,357.00 1,764,100
宇徳 3,500 517.00 1,809,500
上組
15,400 2,276.00 35,050,400
キユーソー流通システム 900 1,899.00 1,709,100
近鉄エクスプレス 5,700 1,894.00 10,795,800
東海運 5,900 280.00 1,652,000
エーアイテイー
1,900 947.00 1,799,300
東京放送ホールディングス 17,000 1,904.00 32,368,000
日本テレビホールディングス 23,300 1,468.00 34,204,400
朝日放送グループホールディングス 2,800 728.00 2,038,400
テレビ朝日ホールディングス 7,700 2,013.00 15,500,100
スカパーＪＳＡＴホールディングス 18,300 484.00 8,857,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テレビ東京ホールディングス 2,300 2,386.00 5,487,800
日本ＢＳ放送 1,400 1,241.00 1,737,400
ビジョン 2,600 1,140.00 2,964,000
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 1,100 1,700.00 1,870,000
コネクシオ 1,600 1,552.00 2,483,200
日本通信 21,700 211.00 4,578,700
日本電信電話 372,700 2,811.50 1,047,846,050
ＫＤＤＩ 207,800 3,425.00 711,715,000
ソフトバンク 253,400 1,502.50 380,733,500
光通信 2,900 23,680.00 68,672,000
ＮＴＴドコモ 206,000 3,145.00 647,870,000
エムティーアイ 2,700 648.00 1,749,600
ＧＭＯインターネット 11,000 2,069.00 22,759,000
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 7,500 1,629.00 12,217,500
学研ホールディングス 900 7,230.00 6,507,000
ゼンリン 5,600 1,474.00 8,254,400
インプレスホールディングス 10,500 166.00 1,743,000
東京電力ホールディングス 226,800 435.00 98,658,000
中部電力 86,900 1,520.50 132,131,450
関西電力 107,700 1,276.00 137,425,200
中国電力 39,300 1,478.00 58,085,400
北陸電力
26,000 829.00 21,554,000
東北電力 71,000 1,022.00 72,562,000
四国電力 25,600 881.00 22,553,600
九州電力 58,600 854.00 50,044,400
北海道電力
26,600 517.00 13,752,200
沖縄電力 5,300 2,001.00 10,605,300
電源開発 22,600 2,533.00 57,245,800
エフオン 1,400 653.00 914,200
イーレックス
4,000 1,433.00 5,732,000
レノバ 4,700 1,113.00 5,231,100
東京瓦斯 54,600 2,388.50 130,412,100
大阪瓦斯 55,100 1,893.00 104,304,300
東邦瓦斯 14,000 4,075.00 57,050,000
北海道瓦斯 1,500 1,604.00 2,406,000
広島ガス 5,800 344.00 1,995,200
西部瓦斯 3,200 2,366.00 7,571,200
静岡ガス 8,100 954.00 7,727,400
メタウォーター 1,400 4,125.00 5,775,000
アイネット 1,400 1,446.00 2,024,400
松竹 1,800 13,840.00 24,912,000
東宝 16,700 3,830.00 63,961,000
エイチ・アイ・エス 4,200 2,475.00 10,395,000
東映 1,000 13,730.00 13,730,000
ラックランド 800 2,117.00 1,693,600
エヌ・ティ・ティ・データ 74,200 1,443.00 107,070,600
共立メンテナンス 4,500 4,070.00 18,315,000
イチネンホールディングス 3,000 1,346.00 4,038,000
建設技術研究所 1,900 2,155.00 4,094,500
スペース 1,800 1,156.00 2,080,800
アインホールディングス 3,400 6,790.00 23,086,000
燦ホールディングス 1,200 1,552.00 1,862,400
東京テアトル 1,300 1,330.00 1,729,000
ビジネスブレイン太田昭和 600 2,868.00 1,720,800
ナガワ 900 6,370.00 5,733,000
よみうりランド 600 4,090.00 2,454,000
東京都競馬 1,800 3,705.00 6,669,000
常磐興産 1,100 1,630.00 1,793,000
カナモト 4,400 2,651.00 11,664,400
東京ドーム 11,000 928.00 10,208,000
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ＤＴＳ 6,200 2,178.00 13,503,600
スクウェア・エニックス・ホールディン
11,900 4,945.00 58,845,500
グス
シーイーシー 3,000 1,974.00 5,922,000
カプコン 13,100 3,390.00 44,409,000
西尾レントオール 2,800 2,920.00 8,176,000
アイ・エス・ビー 900 2,315.00 2,083,500
日本空港ビルデング 8,900 5,120.00 45,568,000
トランス・コスモス 2,600 2,652.00 6,895,200
乃村工藝社 11,600 1,166.00 13,525,600
ジャステック 1,800 1,036.00 1,864,800
ＳＣＳＫ 6,400 6,240.00 39,936,000
藤田観光 1,200 2,418.00 2,901,600
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 1,700 1,157.00 1,966,900
日本管財 2,900 1,900.00 5,510,000
トーカイ 2,600 2,458.00 6,390,800
白洋舎 700 2,780.00 1,946,000
セコム 28,800 9,502.00 273,657,600
日本システムウエア 900 2,264.00 2,037,600
セントラル警備保障 1,300 5,270.00 6,851,000
アイネス 2,700 1,691.00 4,565,700
丹青社 5,100 1,132.00 5,773,200
メイテック 3,400 5,600.00 19,040,000
ＴＫＣ 2,400 5,300.00 12,720,000
富士ソフト 3,600 4,120.00 14,832,000
応用地質 2,900 1,424.00 4,129,600
船井総研ホールディングス 5,600 2,914.00 16,318,400
ＮＳＤ 9,000 1,893.00 17,037,000
進学会ホールディングス 3,600 508.00 1,828,800
丸紅建材リース 1,000 1,823.00 1,823,000
コナミホールディングス 10,100 4,335.00 43,783,500
学究社 1,300 1,350.00 1,755,000
ベネッセホールディングス 9,000 2,925.00 26,325,000
イオンディライト 3,300 3,670.00 12,111,000
ナック 1,700 1,021.00 1,735,700
福井コンピュータホールディングス 1,100 3,090.00 3,399,000
ニチイ学館 3,900 1,288.00 5,023,200
ダイセキ 4,600 2,899.00 13,335,400
ステップ 1,100 1,628.00 1,790,800
日鉄物産 2,000 4,615.00 9,230,000
泉州電業 900 3,015.00 2,713,500
元気寿司 700 2,916.00 2,041,200
トラスコ中山 5,800 2,371.00 13,751,800
ヤマダ電機 85,300 588.00 50,156,400
オートバックスセブン 10,400 1,525.00 15,860,000
モリト 2,300 789.00 1,814,700
アークランドサカモト
4,400 1,199.00 5,275,600
ニトリホールディングス 12,100 16,455.00 199,105,500
グルメ杵屋 2,000 1,161.00 2,322,000
愛眼 7,300 247.00 1,803,100
吉野家ホールディングス
9,200 2,536.00 23,331,200
加藤産業 4,400 3,440.00 15,136,000
イノテック 1,700 1,146.00 1,948,200
イエローハット 5,300 1,649.00 8,739,700
松屋フーズホールディングス
1,300 4,470.00 5,811,000
ＪＢＣＣホールディングス 1,900 1,937.00 3,680,300
ＪＫホールディングス 2,500 735.00 1,837,500
サガミホールディングス 3,700 1,318.00 4,876,600
日伝 2,500 1,926.00 4,815,000
関西スーパーマーケット 2,300 1,001.00 2,302,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ミロク情報サービス 2,500 2,655.00 6,637,500
北沢産業 6,600 251.00 1,656,600
杉本商事 1,500 1,903.00 2,854,500
因幡電機産業 8,000 2,621.00 20,968,000
王将フードサービス 2,100 6,460.00 13,566,000
プレナス 3,100 1,914.00 5,933,400
ミニストップ 2,100 1,497.00 3,143,700
アークス 5,700 1,920.00 10,944,000
バローホールディングス 6,200 1,806.00 11,197,200
東テク 900 2,456.00 2,210,400
ミスミグループ本社 35,100 2,626.00 92,172,600
ベルク 1,400 5,570.00 7,798,000
大 庄 1,500 1,609.00 2,413,500
タキヒヨー 1,000 1,784.00 1,784,000
ファーストリテイリング 3,700 58,860.00 217,782,000
ソフトバンクグループ 221,200 5,664.00 1,252,876,800
蔵王産業 1,200 1,458.00 1,749,600
スズケン 11,900 3,945.00 46,945,500
サンドラッグ 10,500 3,315.00 34,807,500
サックスバー ホールディングス 2,400 806.00 1,934,400
ジェコス 1,900 1,041.00 1,977,900
やまや
800 2,219.00 1,775,200
ベルーナ 6,000 614.00 3,684,000
合計 33,485,100 67,022,069,250
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位：円）
2019年2月21日現在 2020年2月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 11,873,276 6,496,738
コール・ローン 242,367,554 278,912,305
国債証券 33,074,891,690 41,218,626,662
未収利息 117,373,446 125,849,415
前払費用 10,506,161 13,797,211
流動資産合計 33,457,012,127 41,643,682,331
資産合計 33,457,012,127 41,643,682,331
負債の部
流動負債
未払解約金 45,767,919 71,531,832
その他未払費用 270 472
流動負債合計 45,768,189 71,532,304
負債合計 45,768,189 71,532,304
純資産の部
元本等
元本 24,325,661,001 29,906,900,410
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 9,085,582,937 11,665,249,617
純資産合計 33,411,243,938 41,572,150,027
負債純資産合計 33,457,012,127 41,643,682,331
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の
利払日までは個別法に基づいております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法
によっております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2019年2月21日現在 2020年2月21日現在
１． 受益権総口数 24,325,661,001口 29,906,900,410口
２． 1口当たり純資産額 1.3735円 1.3901円
（1万口当たり純資産額） (13,735円) (13,901円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018年2月22日 自 2019年2月22日
項目
至 2019年2月21日 至 2020年2月21日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。これらは、価格変動リスク、金
利変動リスク等の市場リスク、信用
リスク及び流動性リスク等のリスク
に晒されております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2019年2月21日現在 2020年2月21日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年2月21日現在 2020年2月21日現在
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
国債証券 16,659,160 68,570,700
合計 16,659,160 68,570,700
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2019年2月21日現在 2020年2月21日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 21,904,812,960円 24,325,661,001円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 7,943,730,896円 11,037,214,294円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 5,522,882,855円 5,455,974,885円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ国内債券インデックスＳＡ（適格機関投資家限 1,557,046,416円 1,650,289,691円
定）
ＤＣニッセイ国内債券インデックス 7,458,047,358円 7,770,566,609円
ニッセイ日本バランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限 3,873,777円 －円
定）
ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限 2,711,106円 2,854,127円
定）
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 3,293,604,354円 4,587,869,455円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 5,192,194,563円 7,035,900,466円
1,326,131,472円 1,784,210,087円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）
ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格 41,651,617円 30,817,270円
機関投資家限定）
ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関 62,579,577円 55,453,072円
投資家限定）
ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関 32,356,597円 23,865,053円
投資家限定）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ国内債券インデックス 4,780,485,190円 6,028,081,375円
ファンド
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 574,978,974円 936,993,205円
スファンド（４資産均等型）
計 24,325,661,001円 29,906,900,410円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表（2020年2月21日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
（円）
第３９７回 利付国債（２年） 1,000,000 1,002,382
国債証券
第４０３回 利付国債（２年） 1,861,000,000 1,867,922,920
第４０４回 利付国債（２年） 1,556,000,000 1,562,130,640
第１２９回 利付国債（５年） 972,000,000 976,043,520
第１３１回 利付国債（５年） 1,025,000,000 1,030,719,500
第１３３回 利付国債（５年） 2,557,000,000 2,575,129,130
第１３９回 利付国債（５年） 1,536,000,000 1,552,957,440
第２回 利付国債（４０年） 45,000,000 68,220,450
第４回 利付国債（４０年） 2,000,000 3,092,940
第８回 利付国債（４０年） 702,000,000 943,986,420
第１１回 利付国債（４０年） 49,000,000 56,595,980
第１２回 利付国債（４０年） 78,000,000 81,739,320
第３２８回 利付国債（１０年） 1,006,000,000 1,030,003,160
第３３３回 利付国債（１０年） 2,294,000,000 2,366,742,740
第３３８回 利付国債（１０年） 723,000,000 744,422,490
第３４２回 利付国債（１０年） 3,055,000,000 3,106,476,750
第３５０回 利付国債（１０年） 1,975,000,000 2,015,290,000
第１８回 利付国債（３０年） 497,000,000 659,742,650
第２６回 利付国債（３０年） 321,000,000 442,264,170
第３０回 利付国債（３０年） 93,000,000 129,336,960
第３４回 利付国債（３０年） 1,028,000,000 1,442,088,680
第３７回 利付国債（３０年） 287,000,000 390,242,510
第３８回 利付国債（３０年） 357,000,000 479,750,880
第４９回 利付国債（３０年） 937,000,000 1,195,415,230
第５４回 利付国債（３０年） 1,733,000,000 1,954,772,010
第６７回 利付国債（２０年） 1,659,000,000 1,800,230,670
第８５回 利付国債（２０年） 731,000,000 832,652,860
第１００回 利付国債（２０年） 1,999,000,000 2,380,449,180
第１１０回 利付国債（２０年） 12,000,000 14,407,920
第１１７回 利付国債（２０年） 2,075,000,000 2,527,474,500
第１２５回 利付国債（２０年） 218,000,000 271,658,520
第１４３回 利付国債（２０年） 2,574,000,000 3,095,801,280
第１４４回 利付国債（２０年） 638,000,000 759,041,360
第１６０回 利付国債（２０年） 2,621,000,000 2,860,821,500
国債証券 合計 37,217,000,000 41,218,626,662
合計 37,217,000,000 41,218,626,662
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位：円）
2019年2月21日現在 2020年2月21日現在
資産の部
流動資産
預金 388,094,903 1,119,682,869
金銭信託 111,174,221 146,850,868
コール・ローン 2,269,384,208 6,304,474,246
株式 156,190,082,429 231,824,581,396
投資証券 4,073,157,868 6,540,003,766
派生商品評価勘定 134,259,059 234,248,770
未収入金 32,983 937,275
未収配当金 222,399,264 300,938,345
差入委託証拠金 1,479,571,172 2,400,932,652
流動資産合計 164,868,156,107 248,872,650,187
資産合計 164,868,156,107 248,872,650,187
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,018,478 15,814,319
未払解約金 421,904,508 665,847,583
その他未払費用 1,521 6,030
流動負債合計 422,924,507 681,667,932
負債合計 422,924,507 681,667,932
純資産の部
元本等
元本 94,844,967,281 117,983,458,933
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 69,600,264,319 130,207,523,322
純資産合計 164,445,231,600 248,190,982,255
負債純資産合計 164,868,156,107 248,872,650,187
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
２．
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
収益及び費用の計上基準 受取配当金
３．
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
４． その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2019年2月21日現在 2020年2月21日現在
１． 受益権総口数 94,844,967,281口 117,983,458,933口
２． 1口当たり純資産額 1.7338円 2.1036円
（1万口当たり純資産額） (17,338円) (21,036円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018年2月22日 自 2019年2月22日
項目
至 2019年2月21日 至 2020年2月21日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。これらは、
価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク等の市場リスク、信
用リスク及び流動性リスク等のリス
クに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、株価指数先物取
引及び為替予約取引であります。当
該デリバティブ取引は、信託財産が
運用対象とする資産の価格変動リス
クの低減及び信託財産に属する資産
の効率的な運用に資する事を目的と
して行っており、株価及び為替相場
の変動によるリスクを有しておりま
す。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2019年2月21日現在 2020年2月21日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関する注
記）にて記載したとおりでありま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年2月21日現在 2020年2月21日現在
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
株式 6,368,984,989 15,236,825,699
投資証券 183,691,569 409,353,240
合計 6,552,676,558 15,646,178,939
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
デリバティブ取引
通貨関連
2019年2月21日 現在 2020年2月21日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
－ －
買 建 1,729,795,897 1,735,928,240 5,803,139,733 5,893,526,850
6,132,343 90,387,117
アメリ
－ －
1,181,436,898 1,183,137,060 3,967,053,862 4,038,994,050
1,700,162 71,940,188
カ・ドル
イギリ
－ －
ス・ポン
151,340,332 153,482,000 2,141,668 535,591,504 541,632,960 6,041,456
ド
－ －
ユーロ 1,300,494,367 1,312,899,840
397,018,667 399,309,180 2,290,513 12,405,473
－ －
合計 1,729,795,897 1,735,928,240 5,803,139,733 5,893,526,850
6,132,343 90,387,117
（注） １．時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
２．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2019年2月21日 現在 2020年2月21日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引
先物取引
－ －
買 建 3,761,415,590 3,888,523,826 9,369,455,136 9,497,502,470
127,108,236 128,047,334
－ －
合計 3,761,415,590 3,888,523,826 9,369,455,136 9,497,502,470
127,108,236 128,047,334
１．時価の算定方法
（注）
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
４．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2019年2月21日現在 2020年2月21日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 70,849,080,074円 94,844,967,281円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 37,550,145,965円 46,386,791,267円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 13,554,258,758円 23,248,299,615円
元本の内訳
ファンド名
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 595,531,315円 696,655,998円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 2,819,138,551円 3,224,381,334円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 2,160,421,182円 2,452,973,512円
ニッセイ外国株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限 －円 1,513,732,410円
定）
ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格 －円 3,829,046円
機関投資家限定）
ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関 －円 21,474,187円
投資家限定）
ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関 －円 22,999,716円
投資家限定）
ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ（適格機関投資 11,698,042,919円 11,360,289,899円
家限定）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックス 65,072,270,014円 80,906,577,165円
ファンド
ＤＣニッセイ外国株式インデックス 11,899,518,770円 16,474,845,579円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 468,264,447円 643,991,640円
スファンド（４資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 19,393,803円 64,268,965円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 13,566,941円 78,409,740円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 11,777,271円 46,775,884円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 18,901,250円 85,402,524円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 6,227,388円 19,418,185円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 21,917,060円 44,985,994円
スファンド（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式） 24,928,154円 5,390,457円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 2,040,927円 3,830,933円
ト）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 700,329円 1,044,944円
ト／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 11,598,689円 17,772,213円
スファンド（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ 210,461円 6,776,594円
199,701円 5,379,134円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ 188,906円 8,209,983円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ 129,203円 7,956,127円
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２ －円 266,086,770円
０－０２（適格機関投資家限定）
計 94,844,967,281円 117,983,458,933円
附属明細表（2020年2月21日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
3M CO
28,869 158.56 4,577,468.64
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
88,791 88.46 7,854,451.86
ABBVIE INC
74,304 94.23 7,001,665.92
ABIOMED INC
2,275 168.08 382,382.00
129/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACCENTURE PLC
31,946 213.90 6,833,249.40
ACTIVISION BLIZZARD
38,506 64.00 2,464,384.00
INC
ACUITY BRANDS INC
1,979 115.85 229,267.15
ADOBE INC
24,368 378.96 9,234,497.28
ADVANCE AUTO PARTS
3,578 142.48 509,793.44
ADVANCED MICRO DEVICES
51,839 57.27 2,968,819.53
INC
AERCAP HOLDINGS NV
6,151 62.60 385,052.60
AES CORP
33,372 20.80 694,137.60
AFLAC INC
37,085 51.49 1,909,506.65
AGILENT TECHNOLOGIES
15,451 84.34 1,303,137.34
INC
AIR PRODUCTS &
11,096 255.40 2,833,918.40
CHEMICALS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES
8,255 101.47 837,634.85
INC
ALBEMARLE CORP
5,305 94.31 500,314.55
ALEXION
11,222 102.54 1,150,703.88
PHARMACEUTICALS INC
ALIGN TECHNOLOGY INC
3,807 272.49 1,037,369.43
ALLEGHANY CORP
736 800.43 589,116.48
ALLEGION PLC
4,718 129.85 612,632.30
ALLERGAN PLC
16,492 198.74 3,277,620.08
ALLIANCE DATA SYSTEMS
2,189 103.06 225,598.34
CORP
ALLIANT ENERGY CORP
11,959 59.57 712,397.63
ALLSTATE CORP
16,485 123.46 2,035,238.10
ALLY FINANCIAL INC
19,625 29.40 576,975.00
ALNYLAM
5,597 133.12 745,072.64
PHARMACEUTICALS INC
ALPHABET INC-CL A
14,970 1,516.99 22,709,340.30
ALPHABET INC-CL C
15,777 1,518.15 23,951,852.55
ALTICE USA INC- A
7,284 29.01 211,308.84
ALTRIA GROUP INC
93,907 45.56 4,278,402.92
AMAZON.COM INC
21,123 2,153.10 45,479,931.30
AMCOR PLC
82,350 10.27 845,734.50
AMERCO 495 343.02 169,794.90
AMEREN CORPORATION
12,286 85.66 1,052,418.76
AMERICAN AIRLINES
5,474 28.51 156,063.74
GROUP INC
AMERICAN ELECTRIC
24,860 102.38 2,545,166.80
POWER CO INC
AMERICAN EXPRESS CO
35,416 136.58 4,837,117.28
AMERICAN FINANCIAL
3,827 112.30 429,772.10
GROUP INC
AMERICAN INTERNATIONAL
43,809 49.80 2,181,688.20
GROUP
AMERICAN WATER WORKS
9,158 137.30 1,257,393.40
CO INC
AMERIPRISE FINANCIAL
6,513 179.72 1,170,516.36
INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
7,875 96.53 760,173.75
AMERITRADE HOLDING
13,734 51.01 700,571.34
CORP
AMETEK INC
11,420 100.55 1,148,281.00
AMGEN INC
30,129 222.14 6,692,856.06
AMPHENOL CORP-CL A
14,919 103.71 1,547,249.49
ANALOG DEVICES INC
18,616 124.55 2,318,622.80
130/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ANSYS INC
4,192 294.02 1,232,531.84
ANTHEM INC
12,846 293.94 3,775,953.24
AON PLC
11,833 234.33 2,772,826.89
APACHE CORP
18,907 28.58 540,362.06
APPLE INC
227,016 320.30 72,713,224.80
APPLIED MATERIALS INC
46,348 66.40 3,077,507.20
APTIV PLC
12,886 91.09 1,173,785.74
ARAMARK 12,439 42.86 533,135.54
ARCH CAPITAL GROUP LTD
20,276 47.90 971,220.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
27,790 44.23 1,229,151.70
CO
ARCONIC INC
19,899 33.70 670,596.30
ARISTA NETWORKS INC
2,688 228.28 613,616.64
ARROW ELECTRONICS INC
4,065 80.00 325,200.00
ARTHUR J GALLAGHER &
9,371 108.17 1,013,661.07
CO
ASSURANT INC
3,063 141.57 433,628.91
AT&T INC
367,447 38.61 14,187,128.67
ATHENE HOLDING LTD-
7,431 49.75 369,692.25
CLASS A
ATMOS ENERGY CORP
5,883 119.23 701,430.09
AUTODESK INC
11,045 206.67 2,282,670.15
AUTOLIV INC
4,204 75.22 316,224.88
AUTOMATIC DATA
21,818 180.77 3,944,039.86
PROCESSING INC
AUTOZONE INC
1,233 1,082.52 1,334,747.16
AVERY DENNISON CORP
4,240 136.77 579,904.80
AXALTA COATING SYSTEMS
10,654 29.65 315,891.10
LTD
BAKER HUGHES COMPANY
31,819 20.66 657,380.54
BALL CORP
15,972 76.60 1,223,455.20
BANK OF AMERICA CORP
443,981 34.85 15,472,737.85
BANK OF NEW YORK
42,582 45.83 1,951,533.06
MELLON CORP
BAXTER INTERNATIONAL
24,363 93.06 2,267,220.78
INC
BECTON DICKINSON & CO
13,567 253.46 3,438,691.82
BEIGENE LTD-ADR
1,829 171.00 312,759.00
BERKSHIRE HATHAWAY
66,130 228.17 15,088,882.10
INC-CL B
BEST BUY CO INC
12,004 91.93 1,103,527.72
BIO-RAD LABORATORIES-
1,116 409.07 456,522.12
CL A
BIOGEN INC
9,246 336.64 3,112,573.44
BIOMARIN
9,005 89.66 807,388.30
PHARMACEUTICAL INC
BLACK KNIGHT INC
7,549 75.01 566,250.49
BLACKROCK INC
5,803 566.92 3,289,836.76
BLACKSTONE GROUP
33,275 62.45 2,078,023.75
INC/THE-A
BOEING CO
26,863 336.28 9,033,489.64
BOOKING HOLDINGS INC
2,133 1,970.91 4,203,951.03
BOOZ ALLEN HAMILTON
7,103 74.49 529,102.47
HOLDINGS
BORGWARNER INC
10,350 35.15 363,802.50
BOSTON SCIENTIFIC CORP
69,984 42.50 2,974,320.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB
117,792 65.17 7,676,504.64
CO
BROADCOM INC
20,020 309.24 6,190,984.80
131/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BROADRIDGE FINANCIAL
5,769 121.38 700,241.22
SOLUTIO
BROWN & BROWN INC
11,940 48.51 579,209.40
BROWN-FORMAN CORP -CL
15,478 71.55 1,107,450.90
B
BUNGE LIMITED
7,168 53.98 386,928.64
BURLINGTON STORES INC
3,335 245.80 819,743.00
C.H. ROBINSON
7,107 74.82 531,745.74
WORLDWIDE INC
CABOT OIL & GAS CORP
21,088 15.35 323,700.80
CADENCE DESIGN SYSTEMS
13,968 76.97 1,075,116.96
INC
CAMPBELL SOUP CO
8,375 47.74 399,822.50
CAPITAL ONE FINANCIAL
23,550 103.54 2,438,367.00
CORP
CAPRI HOLDINGS LIMITED
7,541 28.86 217,633.26
CARDINAL HEALTH INC
15,037 60.42 908,535.54
CARMAX INC
8,352 101.90 851,068.80
CARNIVAL CORP
21,050 42.50 894,625.00
CATERPILLAR INC
28,240 136.93 3,866,903.20
CBOE GLOBAL MARKETS
5,640 122.83 692,761.20
INC
CBRE GROUP INC
15,967 63.70 1,017,097.90
CDK GLOBAL INC
6,101 51.49 314,140.49
CDW CORP/DE
7,297 138.24 1,008,737.28
CELANESE CORP-SERIES A
6,201 108.90 675,288.90
CENTENE CORP
29,314 65.73 1,926,809.22
CENTERPOINT ENERGY INC
25,354 25.72 652,104.88
CENTURYLINK INC
50,023 13.37 668,807.51
CERNER CORP
15,947 76.71 1,223,294.37
CF INDUSTRIES HOLDINGS
11,148 39.48 440,123.04
INC
CHARLES SCHWAB CORP
59,038 48.58 2,868,066.04
CHARTER
7,830 539.22 4,222,092.60
COMMUNICATIONS-CL A
CHECK POINT SOFTWARE
6,073 117.54 713,820.42
TECHNOLOGIES
CHENIERE ENERGY INC
11,791 54.87 646,972.17
CHEVRON CORP
95,325 109.81 10,467,638.25
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
1,327 927.59 1,230,911.93
INC
CHUBB LTD
22,896 163.15 3,735,482.40
CHURCH & DWIGHT CO INC
12,459 76.31 950,746.29
CIGNA CORP
18,970 220.41 4,181,177.70
CINCINNATI FINANCIAL
7,809 112.12 875,545.08
CORP
CINTAS CORP
4,383 297.70 1,304,819.10
CISCO SYSTEMS INC
214,886 46.85 10,067,409.10
CITIGROUP INC
113,415 78.22 8,871,321.30
CITIZENS FINANCIAL
22,355 38.78 866,926.90
GROUP
CITRIX SYSTEMS INC
6,517 119.57 779,237.69
CLOROX CO
6,326 164.17 1,038,539.42
CME GROUP INC
18,017 209.00 3,765,553.00
CMS ENERGY CORP
14,483 68.59 993,388.97
COCA-COLA CO
204,152 59.72 12,191,957.44
COCA-COLA EUROPEAN
11,704 55.91 654,370.64
PARTNERS
COGNEX CORP
8,532 52.75 450,063.00
132/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COGNIZANT TECHNOLOGY
27,627 69.56 1,921,734.12
SOLUTIONS CORP
COLGATE-PALMOLIVE CO
40,947 75.16 3,077,576.52
COMCAST CORP
228,105 46.02 10,497,392.10
COMERICA INC
7,422 63.43 470,777.46
CONAGRA BRANDS INC
24,467 29.88 731,073.96
CONCHO RESOURCES INC
10,050 81.34 817,467.00
CONOCOPHILLIPS 55,612 58.88 3,274,434.56
CONSOLIDATED EDISON
16,717 94.58 1,581,093.86
INC
CONSTELLATION BRANDS
8,399 208.34 1,749,847.66
INC-A
CONTINENTAL RESOURCES
4,569 25.75 117,651.75
INC/OK
COOPER COS INC/THE
2,482 354.83 880,688.06
COPART INC
10,364 97.30 1,008,417.20
CORNING INC
39,159 28.29 1,107,808.11
CORTEVA INC
37,767 31.57 1,192,304.19
COSTAR GROUP INC
1,841 721.51 1,328,299.91
COSTCO WHOLESALE CORP
22,077 324.08 7,154,714.16
COTY INC-CL A
15,474 11.42 176,713.08
CROWN HOLDINGS INC
6,836 78.89 539,292.04
CSX CORP
38,460 80.45 3,094,107.00
CUMMINS INC
7,516 167.12 1,256,073.92
CVS HEALTH CORP
65,349 71.94 4,701,207.06
CYBERARK SOFTWARE
1,914 122.65 234,752.10
LTD/ISRAEL
DAIRY FARM INTL HLDGS
17,600 5.17 90,992.00
LTD
DANAHER CORP
32,425 160.26 5,196,430.50
DARDEN RESTAURANTS INC
6,173 120.68 744,957.64
DAVITA INC
5,197 84.65 439,926.05
DEERE & CO
15,042 165.83 2,494,414.86
DELL TECHNOLOGIES -C
7,952 52.95 421,058.40
DELTA AIR LINES INC
8,117 58.38 473,870.46
DENTSPLY SIRONA INC
11,325 57.44 650,508.00
DEVON ENERGY
19,910 22.15 441,006.50
CORPORATION
DEXCOM INC
4,609 302.51 1,394,268.59
DIAMONDBACK ENERGY INC
7,767 78.48 609,554.16
DISCOVER FINANCIAL
15,969 75.79 1,210,290.51
SERVICES
DISCOVERY INC-A
9,025 29.98 270,569.50
DISCOVERY INC-C
17,635 28.60 504,361.00
DISH NETWORK CORP
12,138 41.00 497,658.00
DOCUSIGN INC
5,284 90.31 477,198.04
DOLLAR GENERAL CORP
12,916 165.73 2,140,568.68
DOLLAR TREE INC
11,909 93.22 1,110,156.98
DOMINION ENERGY INC
41,433 89.25 3,697,895.25
DOMINO'S PIZZA INC
1,969 373.16 734,752.04
DOVER CORP
7,306 119.02 869,560.12
DOW INC
37,405 48.76 1,823,867.80
DR HORTON INC
17,705 62.05 1,098,595.25
DROPBOX INC-CLASS A
11,986 18.71 224,317.99
DTE ENERGY COMPANY
9,246 133.95 1,238,501.70
DUKE ENERGY CORP
36,682 101.43 3,720,655.26
DUPONT DE NEMOURS INC
37,425 52.55 1,966,683.75
DXC TECHNOLOGY CO
13,145 30.40 399,608.00
E*TRADE FINANCIAL
11,837 54.73 647,839.01
133/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EAST WEST BANCORP INC
7,103 47.67 338,600.01
EASTMAN CHEMICAL
6,835 74.13 506,678.55
COMPANY
EATON CORP PLC
21,115 105.10 2,219,186.50
EATON VANCE CORP
5,468 51.68 282,586.24
EBAY INC
39,948 37.69 1,505,640.12
ECOLAB INC
13,032 206.31 2,688,631.92
EDISON INTERNATIONAL
18,037 77.32 1,394,620.84
EDWARDS LIFESCIENCES
10,446 233.91 2,443,423.86
CORP
ELANCO ANIMAL HEALTH
17,857 30.23 539,817.11
INC
ELECTRONIC ARTS INC
14,774 109.20 1,613,320.80
ELI LILLY & CO
43,664 142.00 6,200,288.00
EMERSON ELECTRIC CO
30,790 72.02 2,217,495.80
ENTERGY CORP
10,114 131.45 1,329,485.30
EOG RESOURCES INC
29,051 75.99 2,207,585.49
EPAM SYSTEMS INC
2,749 238.05 654,399.45
EQUIFAX INC
6,092 161.43 983,431.56
EQUITABLE HOLDINGS INC
20,883 27.15 566,973.45
ERIE INDEMNITY
1,289 160.58 206,987.62
COMPANY-CL A
ESSENTIAL UTILITIES
10,936 53.50 585,076.00
INC
ESTEE LAUDER COS INC
11,108 211.32 2,347,342.56
EVEREST RE GROUP LTD
2,072 287.93 596,590.96
EVERGY INC
11,907 73.56 875,878.92
EVERSOURCE ENERGY
16,335 95.65 1,562,442.75
EXACT SCIENCES CORP
7,370 102.64 756,456.80
EXELON CORP
48,763 49.85 2,430,835.55
EXPEDIA GROUP INC
7,053 121.66 858,067.98
EXPEDITORS
INTERNATIONAL
8,946 75.47 675,154.62
WASHINGTON INC
EXXON MOBIL CORP
212,430 59.86 12,716,059.80
F5 NETWORKS INC
2,932 132.85 389,516.20
FACEBOOK INC-A
120,847 214.58 25,931,349.26
FACTSET RESEARCH
1,908 302.65 577,456.20
SYSTEMS INC
FASTENAL CO
28,763 39.02 1,122,332.26
FEDEX CORP
12,559 164.91 2,071,104.69
FIDELITY NATIONAL
13,788 44.02 606,947.76
FINANCIAL
FIDELITY NATIONAL
30,842 156.78 4,835,408.76
INFORMATION
FIFTH THIRD BANCORP
36,429 29.83 1,086,677.07
FIRST REPUBLIC BANK/CA
8,447 117.69 994,127.43
FIRSTENERGY CORP
27,142 51.79 1,405,684.18
FISERV INC
29,084 121.84 3,543,594.56
FLEETCOR TECHNOLOGIES
4,355 317.39 1,382,233.45
INC
FLEX LTD
25,894 13.82 357,855.08
FLIR SYSTEMS INC
6,729 58.19 391,560.51
FLOWSERVE CORP
6,569 46.35 304,473.15
FMC CORP
6,549 108.29 709,191.21
FORD MOTOR CO
197,356 8.03 1,584,768.68
FORTINET INC
7,311 118.00 862,698.00
FORTIVE CORP
15,105 76.79 1,159,912.95
134/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FORTUNE BRANDS HOME &
7,048 72.99 514,433.52
SECURITY INC
FOX CORP - CLASS A
17,504 37.03 648,173.12
FOX CORP- CLASS B
9,094 36.54 332,294.76
FRANKLIN RESOURCES INC
14,711 25.67 377,631.37
FREEPORT-MCMORAN INC
72,676 12.08 877,926.08
GAP INC
11,088 17.47 193,707.36
GARMIN LTD
6,686 99.81 667,329.66
GARTNER INC
4,537 154.95 703,008.15
GENERAL DYNAMICS CORP
12,308 185.95 2,288,672.60
GENERAL ELECTRIC CO
438,631 12.53 5,496,046.43
GENERAL MILLS INC
30,381 54.13 1,644,523.53
GENERAL MOTORS CO
64,547 35.29 2,277,863.63
GENUINE PARTS CO
7,328 99.61 729,942.08
GILEAD SCIENCES INC
63,549 67.00 4,257,783.00
GLOBAL PAYMENTS INC
15,092 208.47 3,146,229.24
GLOBE LIFE INC
5,075 111.16 564,137.00
GODADDY INC - CLASS A
8,987 77.20 693,796.40
GOLDMAN SACHS GROUP
16,227 232.73 3,776,509.71
INC
GRUBHUB INC
4,548 58.29 265,102.92
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
4,131 122.07 504,271.17
HALLIBURTON CO
43,673 21.95 958,622.35
HANESBRANDS INC
18,220 14.72 268,198.40
HARLEY-DAVIDSON INC
7,912 35.87 283,803.44
HARTFORD FINANCIAL
18,121 58.08 1,052,467.68
SERVICES GROUP INC
HASBRO INC
6,489 98.88 641,632.32
HCA HEALTHCARE INC
13,686 148.11 2,027,033.46
HD SUPPLY HOLDINGS INC
8,396 43.02 361,195.92
HEICO CORP
2,184 127.23 277,870.32
HEICO CORP-CLASS A
3,827 101.88 389,894.76
HENRY SCHEIN INC
7,385 68.92 508,974.20
HERSHEY CO/THE
7,532 160.11 1,205,948.52
HESS CORP
13,739 64.72 889,188.08
HEWLETT PACKARD
65,318 14.47 945,151.46
ENTERPRIS
HILTON WORLDWIDE
13,687 112.00 1,532,944.00
HOLDINGS IN
HOLLYFRONTIER CORP
7,736 42.61 329,630.96
HOLOGIC INC
13,441 52.70 708,340.70
HOME DEPOT INC
55,002 247.02 13,586,594.04
HONEYWELL
36,128 180.70 6,528,329.60
INTERNATIONAL INC
HONGKONG LAND HOLDINGS
59,700 5.48 327,156.00
LTD
HORMEL FOODS CORP
14,651 45.53 667,060.03
HP INC
74,183 22.64 1,679,503.12
HUMANA INC
6,779 370.99 2,514,941.21
HUNTINGTON BANCSHARES
52,123 14.14 737,019.22
INC
HUNTINGTON INGALLS
2,047 237.42 485,998.74
INDUSTRIE
IAC/INTERACTIVECORP 3,961 233.56 925,131.16
IDEX CORP
3,790 173.58 657,868.20
IDEXX LABORATORIES INC
4,333 281.45 1,219,522.85
IHS MARKIT LTD
19,220 80.44 1,546,056.80
ILLINOIS TOOL WORKS
16,267 190.00 3,090,730.00
INC
135/260
EDINET提出書類
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ILLUMINA INC
7,378 300.46 2,216,793.88
INCYTE CORP
9,217 82.77 762,891.09
INGERSOLL-RAND PLC
12,156 146.01 1,774,897.56
INGREDION INC
3,298 94.94 313,112.12
INSULET CORP
3,056 216.44 661,440.64
INTEL CORP
222,505 65.45 14,562,952.25
INTERCONTINENTAL
28,207 95.21 2,685,588.47
EXCHANGE INC
INTERNATIONAL BUSINESS
44,496 151.22 6,728,685.12
MACHINES CORP
INTERNATIONAL FLAVORS
5,112 132.69 678,311.28
& FRAGRANCES INC
INTERNATIONAL PAPER CO
18,744 42.95 805,054.80
INTERPUBLIC GROUP OF
19,746 24.93 492,267.78
COS INC
INTUIT INC
13,035 301.24 3,926,663.40
INTUITIVE SURGICAL INC
5,776 618.29 3,571,243.04
INVESCO LTD
19,931 18.03 359,355.93
IONIS PHARMACEUTICALS
6,757 61.29 414,136.53
INC
IPG PHOTONICS CORP
1,847 140.87 260,186.89
IQVIA HOLDINGS INC
8,432 164.14 1,384,028.48
JACK HENRY &
3,833 174.46 668,705.18
ASSOCIATES INC
JACOBS ENGINEERING
6,809 102.03 694,722.27
GROUP INC
JARDINE MATHESON HLDGS
11,200 58.00 649,600.00
LTD
JARDINE STRATEGIC
11,200 31.35 351,120.00
HLDGS LTD
JAZZ PHARMACEUTICALS
2,818 135.50 381,839.00
PLC
JB HUNT TRANSPORT
4,490 109.96 493,720.40
SERVICES INC
JEFFERIES FINANCIAL
12,657 23.72 300,224.04
GROUP INC
JM SMUCKER CO
5,733 110.56 633,840.48
JOHNSON & JOHNSON
132,570 148.37 19,669,410.90
JOHNSON CONTROLS
40,098 42.24 1,693,739.52
INTERNATIONAL PLC
JONES LANG LASALLE INC
2,565 165.85 425,405.25
JPMORGAN CHASE & CO
160,594 137.49 22,080,069.06
JUNIPER NETWORKS INC
17,192 24.32 418,109.44
KANSAS CITY SOUTHERN
5,217 175.97 918,035.49
KELLOGG CO
12,870 65.67 845,172.90
KEYCORP 50,337 20.02 1,007,746.74
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
9,448 98.46 930,250.08
IN
KIMBERLY-CLARK CORP
17,351 142.17 2,466,791.67
KINDER MORGAN INC
102,718 22.24 2,284,448.32
KKR & CO INC -A
24,659 33.70 831,008.30
KLA CORPORATION
8,010 167.30 1,340,073.00
KNIGHT-SWIFT
6,794 39.66 269,450.04
TRANSPORTATION
KOHL'S CORP
8,127 44.77 363,845.79
KRAFT HEINZ CO/THE
33,845 27.42 928,029.90
KROGER CO
40,039 29.78 1,192,361.42
L3HARRIS TECHNOLOGIES
11,241 223.80 2,515,735.80
INC
136/260
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LABORATORY CORP OF
4,899 188.81 924,980.19
AMERICA HOLDINGS
LAM RESEARCH CORP
7,256 328.49 2,383,523.44
LAMB WESTON HOLDING
7,341 94.92 696,807.72
INC
LAS VEGAS SANDS CORP
17,336 67.44 1,169,139.84
LEAR CORP
2,889 124.70 360,258.30
LEGGETT & PLATT INC
6,677 45.19 301,733.63
LEIDOS HOLDINGS INC
6,901 119.27 823,082.27
LENNAR CORP-CL A
14,334 71.03 1,018,144.02
LENNOX INTERNATIONAL
1,766 248.71 439,221.86
INC
LIBERTY BROADBAND-C
5,428 138.27 750,529.56
LIBERTY GLOBAL PLC-A
7,833 21.41 167,704.53
LIBERTY GLOBAL PLC-
21,574 20.29 437,736.46
SERIES C
LIBERTY MEDIA COR-
4,356 50.93 221,851.08
SIRIUSXM A
LIBERTY MEDIA COR-
8,332 51.14 426,098.48
SIRIUSXM C
LIBERTY MEDIA GROUP-C
10,342 46.81 484,109.02
LINCOLN NATIONAL CORP
9,827 61.03 599,741.81
LINDE PLC
27,186 221.20 6,013,543.20
LIVE NATION INC
7,624 75.66 576,831.84
LKQ CORP
15,428 34.02 524,860.56
LOCKHEED MARTIN CORP
12,792 425.97 5,449,008.24
LOEWS CORP
13,551 53.89 730,263.39
LOWE'S COS INC
38,983 126.57 4,934,078.31
LULULEMON ATHLETICA
5,564 263.68 1,467,115.52
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL
13,432 83.35 1,119,557.20
A
M&T BANK CORP
6,360 169.53 1,078,210.80
MANPOWER GROUP
2,907 92.38 268,548.66
MARATHON OIL CORP
40,024 10.25 410,246.00
MARATHON PETROLEUM
33,030 60.26 1,990,387.80
CORP
MARKEL CORP
691 1,341.08 926,686.28
MARKETAXESS HOLDINGS
1,905 344.60 656,463.00
INC
MARRIOTT INTERNATIONAL
14,030 146.84 2,060,165.20
INC
MARSH & MCLENNAN COS
25,440 117.08 2,978,515.20
INC
MARTIN MARIETTA
3,151 258.08 813,210.08
MATERIALS
MARVELL TECHNOLOGY
31,702 25.13 796,671.26
GROUP LTD
MASCO CORP
14,582 45.40 662,022.80
MASTERCARD INC-CLASS A
45,341 344.45 15,617,707.45
MATCH GROUP INC
2,886 75.15 216,882.90
MAXIM INTEGRATED
13,609 62.43 849,609.87
PRODUCTS
MCCORMICK & CO-NON VTG
6,200 163.83 1,015,746.00
SHRS
MCDONALD'S CORP
38,179 215.08 8,211,539.32
MCKESSON CORP
9,303 170.78 1,588,766.34
MEDTRONIC PLC
67,423 113.86 7,676,782.78
137/260
EDINET提出書類
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MELCO RESORTS AND
ENTERTAINMENT LIMITED-
10,619 20.91 222,043.29
ADR
MERCADOLIBRE INC
2,254 742.59 1,673,797.86
MERCK & CO INC
128,660 82.49 10,613,163.40
METLIFE INC
39,694 52.28 2,075,202.32
METTLER-TOLEDO
1,229 755.39 928,374.31
INTERNATIONAL
MGM MIRAGE
24,924 32.34 806,042.16
MICROCHIP TECHNOLOGY
12,009 108.13 1,298,533.17
INC
MICRON TECHNOLOGY INC
55,420 59.00 3,269,780.00
MICROSOFT CORP
364,360 184.42 67,195,271.20
MIDDLEBY CORP
2,805 112.01 314,188.05
MOHAWK INDUSTRIES INC
3,072 134.17 412,170.24
MOLSON COORS BEVERAGE
9,536 55.41 528,389.76
COMPANY-B
MONDELEZ INTERNATIONAL
72,359 59.04 4,272,075.36
INC
MONGODB INC
2,132 178.10 379,709.20
MONSTER BEVERAGE CORP
20,441 70.40 1,439,046.40
MOODY'S CORP
8,559 278.87 2,386,848.33
MORGAN STANLEY
62,130 53.75 3,339,487.50
MOSAIC CO/THE
18,200 18.47 336,154.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC
8,356 185.60 1,550,873.60
MSCI INC
4,264 321.71 1,371,771.44
MYLAN NV
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NASDAQ INC
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NATIONAL-OILWELL INC
19,171 23.62 452,819.02
NETAPP INC
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NETFLIX INC
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NEUROCRINE BIOSCIENCES
4,400 103.15 453,860.00
INC
NEWELL BRANDS INC
20,337 19.89 404,502.93
NEWMONT CORP
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NEWS CORP - CLASS A
19,552 14.54 284,383.84
NEXTERA ENERGY INC
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NIELSEN HOLDINGS PLC
18,093 22.25 402,569.25
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NORDSTROM INC
5,458 41.08 224,214.64
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13,412 210.81 2,827,383.72
NORTHERN TRUST CORP
10,233 102.70 1,050,929.10
NORTHROP GRUMMAN CORP
8,085 363.25 2,936,876.25
NORTONLIFELOCK INC
31,019 20.79 644,885.01
NORWEGIAN CRUISE LINE
10,720 48.51 520,027.20
HOLDIN
NRG ENERGY INC
12,576 39.04 490,967.04
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15,033 47.85 719,329.05
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NXP SEMICONDUCTORS NV
14,039 134.80 1,892,457.20
O'REILLY AUTOMOTIVE
3,847 395.18 1,520,257.46
INC
OCCIDENTAL PETROLEUM
44,969 42.97 1,932,317.93
CORP
OGE ENERGY CORP
9,940 44.92 446,504.80
OKTA INC
5,388 138.55 746,507.40
138/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OLD DOMINION FREIGHT
3,335 225.72 752,776.20
LINE
OMNICOM GROUP
11,069 78.78 872,015.82
ON SEMICONDUCTOR
20,558 20.60 423,494.80
CORPORATION
ONEOK INC
20,804 77.52 1,612,726.08
ORACLE CORP
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5,482 66.85 366,471.70
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17,403 75.54 1,314,622.62
PACKAGING CORP OF
4,725 99.10 468,247.50
AMERICA
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70,235 145.16 10,195,312.60
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PERRIGO CO PLC
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PHILIP MORRIS
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INTERNATIONAL
PHILLIPS 66
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PINNACLE WEST CAPITAL
5,621 101.09 568,226.89
PINTEREST INC- CLASS A
7,469 23.54 175,820.26
PIONEER NATURAL
8,400 142.53 1,197,252.00
RESOURCES CO
PNC FINANCIAL SERVICES
22,370 154.48 3,455,717.60
GROUP
POLARIS INC
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11,879 119.36 1,417,877.44
PPL CORPORATION
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13,943 55.98 780,529.14
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PROCTER & GAMBLE CO
125,782 126.58 15,921,485.56
PROGRESSIVE CORP
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INC
PTC INC
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PULTE GROUP INC
13,176 46.67 614,923.92
PVH CORP
3,715 86.88 322,759.20
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QUALCOMM INC
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QUEST DIAGNOSTICS
6,750 112.84 761,670.00
RALPH LAUREN CORP
2,584 121.86 314,886.24
RAYMOND JAMES
6,158 101.26 623,559.08
FINANCIAL INC
RAYTHEON CO
13,987 220.44 3,083,294.28
REGENERON
4,054 399.14 1,618,113.56
PHARMACEUTICALS
REGIONS FINANCIAL CORP
49,805 16.54 823,774.70
REINSURANCE GROUP OF
3,102 153.20 475,226.40
AMERICA
139/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RENAISSANCERE HOLDINGS
2,249 196.77 442,535.73
LTD
REPUBLIC SERVICES INC
11,426 99.12 1,132,545.12
RESMED INC
7,259 176.00 1,277,584.00
RINGCENTRAL INC-CLASS
3,629 243.76 884,605.04
A
ROBERT HALF
5,696 59.26 337,544.96
INTERNATIONAL INC
ROCKWELL AUTOMATION
5,885 205.31 1,208,249.35
INC
ROKU INC
4,307 124.08 534,412.56
ROLLINS INC
7,343 39.97 293,499.71
ROPER TECHNOLOGIES INC
5,220 384.01 2,004,532.20
ROSS STORES INC
18,262 123.81 2,261,018.22
ROYAL CARIBBEAN
8,905 109.80 977,769.00
CRUISES LTD
RPM INTERNATIONAL INC
6,572 74.32 488,431.04
S&P GLOBAL INC
12,378 303.41 3,755,608.98
SABRE CORP
13,834 22.25 307,806.50
SALESFORCE.COM INC
41,850 193.36 8,092,116.00
SAREPTA THERAPEUTICS
3,757 123.09 462,449.13
INC
SCHLUMBERGER LTD
69,619 33.83 2,355,210.77
SEAGATE TECHNOLOGY
12,168 54.75 666,198.00
SEALED AIR CORP
7,854 34.94 274,418.76
SEATTLE GENETICS INC
5,953 118.33 704,418.49
SEI INVESTMENTS
6,212 69.24 430,118.88
COMPANY
SEMPRA ENERGY
13,832 159.89 2,211,598.48
SENSATA TECHNOLOGIES
8,067 48.35 390,039.45
HOLDING
SERVICENOW INC
9,434 352.94 3,329,635.96
SHERWIN-WILLIAMS
4,181 584.08 2,442,038.48
CO/THE
SIGNATURE BANK
2,776 146.47 406,600.72
SIRIUS XM HOLDINGS INC
79,576 7.34 584,087.84
SKYWORKS SOLUTIONS INC
8,624 117.50 1,013,320.00
SMITH (A.O.) CORP
6,943 44.52 309,102.36
SNAP INC - A
36,281 16.92 613,874.52
SNAP-ON INC
2,743 159.95 438,742.85
SOUTHERN CO
52,727 69.81 3,680,871.87
SOUTHWEST AIRLINES CO
6,657 56.94 379,049.58
SPIRIT AEROSYSTEMS
5,172 65.03 336,335.16
HOLD-CL A
SPLUNK INC
7,563 173.41 1,311,499.83
SPRINT CORP
42,229 9.48 400,330.92
SQUARE INC - A
17,232 85.70 1,476,782.40
SS&C TECHNOLOGIES
11,526 64.89 747,922.14
HOLDINGS
STANLEY BLACK & DECKER
7,617 162.05 1,234,334.85
INC
STARBUCKS CORP
60,156 88.60 5,329,821.60
STATE STREET CORP
18,663 77.89 1,453,661.07
STEEL DYNAMICS INC
10,848 29.35 318,388.80
STERIS PLC
4,258 168.28 716,536.24
STRYKER CORP
16,923 224.47 3,798,705.81
SVB FINANCIAL GROUP
2,551 270.79 690,785.29
SYNCHRONY FINANCIAL
29,994 33.64 1,008,998.16
SYNOPSYS INC
7,510 155.08 1,164,650.80
140/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SYSCO CORP
24,493 76.71 1,878,858.03
T ROWE PRICE GROUP INC
11,662 137.74 1,606,323.88
T-MOBILE US INC
17,334 99.50 1,724,733.00
TAKE-TWO INTERACTIVE
5,694 115.13 655,550.22
SOFTWRE
TAPESTRY INC
14,422 28.81 415,497.82
TARGA RESOURCES CORP
12,003 39.45 473,518.35
TARGET CORP
25,679 118.26 3,036,798.54
TE CONNECTIVITY LTD
16,820 92.92 1,562,914.40
TECHNIPFMC PLC
21,566 17.24 371,797.84
TELEDYNE TECHNOLOGIES
1,821 392.15 714,105.15
INC
TELEFLEX INC
2,331 384.36 895,943.16
TERADYNE INC
8,511 67.89 577,811.79
TESLA, INC.
6,763 899.41 6,082,709.83
TEVA PHARMACEUTICAL
54,918 13.31 730,958.58
INDUSTRIES
TEXAS INSTRUMENTS INC
46,906 131.47 6,166,731.82
TEXTRON INC
11,377 47.63 541,886.51
THERMO FISHER
20,114 336.06 6,759,510.84
SCIENTIFIC INC
TIFFANY & CO
5,457 134.19 732,274.83
TJX COS INC
60,628 63.87 3,872,310.36
TRACTOR SUPPLY COMPANY
5,963 99.00 590,337.00
TRANSDIGM GROUP INC
2,421 634.32 1,535,688.72
TRANSUNION 9,485 100.35 951,819.75
TRAVELERS COS INC/THE
13,057 133.98 1,749,376.86
TRIMBLE INC
12,530 46.13 578,008.90
TRIPADVISOR INC
5,332 28.97 154,468.04
TRUIST FINANCIAL CORP
67,416 55.31 3,728,778.96
TWILIO INC - A
5,819 126.71 737,325.49
TWITTER INC
36,911 39.05 1,441,374.55
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,952 334.16 652,280.32
TYSON FOODS INC-CL A
14,815 78.80 1,167,422.00
UBER TECHNOLOGIES INC
9,925 40.92 406,131.00
UGI CORP
10,472 41.00 429,352.00
ULTA BEAUTY INC
2,806 301.34 845,560.04
UNDER ARMOUR INC-CLASS
9,326 16.50 153,879.00
A
UNDER ARMOUR INC-CLASS
10,008 14.94 149,519.52
C-W/I
UNION PACIFIC CORP
35,602 183.40 6,529,406.80
UNITED AIRLINES
3,129 79.91 250,038.39
HOLDINGS, INC.
UNITED PARCEL SERVICE
35,184 106.48 3,746,392.32
INC
UNITED RENTALS INC
3,851 155.72 599,677.72
UNITED TECHNOLOGIES
41,170 149.90 6,171,383.00
CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
47,603 302.13 14,382,294.39
UNIVERSAL HEALTH
4,050 140.03 567,121.50
SERVICES INC
UNUM GROUP
9,993 30.12 300,989.16
US BANCORP
75,196 54.80 4,120,740.80
VAIL RESORTS INC
2,023 248.54 502,796.42
VALERO ENERGY CORP
20,764 84.17 1,747,705.88
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
4,538 145.07 658,327.66
INC
141/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VEEVA SYSTEMS INC-
6,541 164.97 1,079,068.77
CLASS A
VERISIGN INC
5,328 209.06 1,113,871.68
VERISK ANALYTICS INC
7,833 169.39 1,326,831.87
VERIZON COMMUNICATIONS
208,117 58.09 12,089,516.53
INC
VERTEX PHARMACEUTICALS
12,924 245.10 3,167,672.40
INC
VF CORP
16,991 83.99 1,427,074.09
VIACOMCBS INC
27,473 29.29 804,684.17
VISA INC-CLASS A
86,717 211.45 18,336,309.65
SHARES
VISTRA ENERGY CORP
18,589 22.91 425,873.99
VMWARE INC-CLASS A
4,109 162.20 666,479.80
VOYA FINANCIAL INC
6,962 63.62 442,922.44
VULCAN MATERIALS CO
6,671 135.79 905,855.09
WABCO HOLDINGS INC
2,589 135.96 352,000.44
WABTEC CORP
9,161 78.84 722,253.24
WALGREENS BOOTS
38,448 51.87 1,994,297.76
ALLIANCE INC
WALMART INC
71,657 117.69 8,433,312.33
WALT DISNEY CO
90,512 140.37 12,705,169.44
WASTE CONNECTIONS INC
13,330 102.57 1,367,258.10
WASTE MANAGEMENT INC
21,412 124.05 2,656,158.60
WATERS CORP
3,329 217.34 723,524.86
WAYFAIR INC- CLASS A
3,119 82.33 256,787.27
WEC ENERGY GROUP INC
16,001 102.39 1,638,342.39
WELLS FARGO & CO
210,290 47.34 9,955,128.60
WEST PHARMACEUTICAL
3,699 171.67 635,007.33
SERVICES
WESTERN DIGITAL CORP
14,909 69.06 1,029,615.54
WESTERN UNION CO
21,465 26.50 568,822.50
WESTLAKE CHEMICAL CORP
1,929 63.40 122,298.60
WESTROCK CO-WHEN
12,905 40.55 523,297.75
ISSUED
WEYERHAEUSER CO
37,192 30.87 1,148,117.04
WHIRLPOOL CORP
3,196 149.08 476,459.68
WILLIAMS COS INC
61,180 22.05 1,349,019.00
WILLIS TOWERS WATSON
6,466 209.50 1,354,627.00
PLC
WIX.COM LTD
2,423 141.68 343,290.64
WORKDAY INC-CLASS A
8,260 190.56 1,574,025.60
WR BERKLEY CORP
7,398 78.07 577,561.86
WW GRAINGER INC
2,326 310.29 721,734.54
WYNN RESORTS LTD
4,856 133.33 647,450.48
XCEL ENERGY INC
25,944 70.67 1,833,462.48
XEROX HOLDINGS CORP
9,982 36.78 367,137.96
XILINX INC
12,682 89.79 1,138,716.78
XPO LOGISTICS INC
4,778 99.11 473,547.58
XYLEM INC
9,050 88.66 802,373.00
YUM! BRANDS INC
15,310 103.87 1,590,249.70
ZAYO GROUP HOLDINGS
12,227 35.00 427,945.00
INC
ZEBRA TECHNOLOGIES
2,721 242.72 660,441.12
CORP-CL A
ZILLOW GROUP INC - C
6,440 63.63 409,777.20
W/I
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
10,322 158.39 1,634,901.58
INC
142/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZIONS BANCORP, N.A.
8,718 46.25 403,207.50
ZOETIS INC
24,031 143.55 3,449,650.05
アメリカ・ドル 小計 15,130,935 1,448,006,222.65
(162,335,977,621)
イギリス・ポン
3I GROUP PLC
48,498 11.74 569,366.52
ド
ADMIRAL GROUP PLC
9,534 22.98 219,091.32
ANGLO AMERICAN PLC
51,657 21.22 1,096,419.82
ANTOFAGASTA PLC
19,293 8.56 165,186.66
ASHTEAD GROUP PLC
23,130 27.74 641,626.20
ASSOCIATED BRITISH
17,758 26.34 467,745.72
FOODS PLC
ASTRAZENECA PLC
65,974 75.74 4,996,870.76
AUTO TRADER GROUP PLC-
46,565 5.69 265,141.11
WI
AVEVA GROUP PLC
3,259 49.92 162,689.28
AVIVA PLC
195,832 4.06 795,469.58
BAE SYSTEMS PLC
160,907 6.56 1,056,193.54
BARCLAYS PLC
866,516 1.81 1,570,993.50
BARRATT DEVELOPMENTS
51,374 8.63 443,563.11
PLC
BERKELEY GROUP
5,982 53.52 320,156.64
HOLDINGS-UNIT
BHP GROUP PLC
105,746 16.77 1,773,571.91
BP PLC
1,024,477 4.66 4,776,111.77
BRITISH AMERICAN
115,265 33.43 3,853,885.27
TOBACCO PLC
BT GROUP PLC
425,231 1.56 663,785.59
BUNZL PLC
16,925 19.27 326,229.37
BURBERRY GROUP PLC
20,595 19.20 395,424.00
CARNIVAL PLC
7,915 30.62 242,357.30
CENTRICA PLC
296,333 0.78 231,139.74
COCA-COLA HBC AG-CDI
9,972 28.06 279,814.32
COMPASS GROUP PLC
79,774 19.48 1,554,396.39
CRODA INTERNATIONAL
6,413 51.00 327,063.00
PLC
DCC PLC
4,905 62.62 307,151.10
DIAGEO PLC
118,871 31.23 3,712,341.33
DIRECT LINE INSURANCE
67,374 3.36 226,376.64
GROUP
EASYJET PLC
8,060 15.17 122,270.20
EVRAZ PLC
26,055 3.87 101,015.23
EXPERIAN PLC
45,822 28.69 1,314,633.18
FERGUSON PLC
11,499 75.80 871,624.20
G4S PLC
78,834 2.04 161,530.86
GLAXOSMITHKLINE PLC
250,942 16.50 4,140,543.00
GLENCORE PLC
542,495 2.28 1,241,771.05
GVC HOLDINGS PLC
29,273 8.50 248,820.50
HALMA PLC
19,004 22.17 421,318.68
HARGREAVES LANSDOWN
14,178 17.10 242,443.80
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
1,015,488 5.59 5,683,686.33
IMPERIAL BRANDS PLC
47,975 17.09 819,892.75
INFORMA PLC
63,435 7.79 494,666.13
INTERCONTINENTAL
8,689 51.21 444,963.69
HOTELS GROUP PLC
INTERTEK GROUP PLC
8,127 58.86 478,355.22
ITV PLC
183,168 1.31 241,415.42
JD SPORTS FASHION PLC
22,003 8.67 190,854.02
143/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JOHNSON MATTHEY PLC
9,544 27.78 265,132.32
KINGFISHER PLC
104,431 2.19 228,703.89
LEGAL & GENERAL GROUP
298,973 3.14 941,465.97
PLC
LLOYDS BANKING GROUP
3,526,465 0.56 1,992,452.72
PLC
LONDON STOCK EXCHANGE
15,886 84.16 1,336,965.76
GROUP
M&G PLC
127,512 2.49 318,524.97
MARKS & SPENCER GROUP
97,429 1.86 181,412.79
PLC
MEGGITT PLC
38,970 6.12 238,496.40
MELROSE INDUSTRIES PLC
244,910 2.44 598,560.04
MICRO FOCUS
17,135 7.96 136,531.68
INTERNATIONAL
MONDI PLC/WI
24,045 16.96 407,923.42
MORRISON WM
119,285 1.86 222,108.67
SUPERMARKETS
NATIONAL GRID PLC
175,054 10.57 1,850,320.78
NEXT PLC
6,686 71.26 476,444.36
NMC HEALTH PLC
4,758 8.57 40,795.09
OCADO GROUP PLC
23,280 11.45 266,556.00
PEARSON PLC
39,025 5.84 227,906.00
PERSIMMON PLC
16,007 32.61 521,988.27
PRUDENTIAL PLC
130,092 15.00 1,951,380.00
RECKITT BENCKISER
35,653 64.92 2,314,592.76
GROUP PLC
RELX PLC
97,855 20.82 2,037,341.10
RENTOKIL INITIAL PLC
94,177 5.03 473,898.66
RIO TINTO PLC
56,602 42.09 2,382,661.19
ROLLS-ROYCE HOLDINGS
87,616 6.64 582,295.93
PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND
243,562 2.07 505,878.27
GROUP PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-
213,724 19.26 4,118,034.03
A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-
188,722 19.21 3,625,349.62
B SHS
RSA INSURANCE GROUP
51,555 5.70 294,275.94
PLC
SAGE GROUP PLC
54,446 7.79 424,134.34
SAINSBURY (J) PLC
88,494 2.09 184,952.46
SCHRODERS PLC
6,157 33.87 208,537.59
SEVERN TRENT PLC
12,033 26.83 322,845.39
SMITH & NEPHEW PLC
44,006 19.79 870,878.74
SMITHS GROUP PLC
19,775 17.57 347,446.75
SPIRAX-SARCO
3,706 94.15 348,919.90
ENGINEERING PLC
SSE PLC
51,722 16.76 866,860.72
ST JAMES'S PLACE PLC
27,153 11.68 317,147.04
STANDARD CHARTERED PLC
137,153 6.21 851,994.43
STANDARD LIFE ABERDEEN
120,434 3.25 391,651.36
PLC
TAYLOR WIMPEY PLC
165,458 2.30 380,718.85
TESCO PLC
492,059 2.54 1,254,258.39
TUI AG-DI
22,186 8.53 189,335.32
UNILEVER PLC
55,785 45.96 2,563,878.60
UNITED UTILITIES GROUP
34,448 10.46 360,498.32
PLC
144/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VODAFONE GROUP PLC
1,351,749 1.55 2,095,210.95
WEIR GROUP PLC/THE
12,966 13.67 177,245.22
WHITBREAD PLC
6,630 47.32 313,731.60
WPP PLC
63,804 9.84 627,958.96
イギリス・ポンド 小計 15,100,239 90,296,167.31
(13,042,378,406)
イスラエル・
AZRIELI GROUP
2,210 278.40 615,264.00
シュケル
BANK HAPOALIM BM
57,320 28.60 1,639,352.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL
74,509 23.93 1,783,000.37
ELBIT SYSTEMS LTD
1,232 547.30 674,273.60
ISRAEL CHEMICALS
35,131 12.98 456,000.38
LIMITED
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
58,483 15.32 895,959.56
MIZRAHI TEFAHOT BANK
7,341 92.32 677,721.12
LTD
NICE LTD
3,136 612.00 1,919,232.00
イスラエル・シュケル 小計 239,362 8,660,803.03
(283,294,867)
オーストラリ
AGL ENERGY LTD
35,276 21.13 745,381.88
ア・ドル
ALUMINA LTD
137,382 2.21 303,614.22
AMP LTD
177,865 2.05 364,623.25
ARISTOCRAT LEISURE LTD
29,761 37.69 1,121,692.09
ASX LTD
10,956 81.47 892,585.32
AURIZON HOLDINGS LTD
116,807 5.54 647,110.78
AUSNET SERVICES
137,857 1.76 243,317.60
AUSTRALIA & NEW
145,180 27.03 3,924,215.40
ZEALAND BANKING GROUP
BENDIGO AND ADELAIDE
29,783 10.00 297,830.00
BANK LIMITED
BHP GROUP LIMITED
150,285 38.52 5,788,978.20
BLUESCOPE STEEL LTD
26,738 14.01 374,599.38
BORAL LTD
64,684 4.83 312,423.72
BRAMBLES LTD
82,743 12.95 1,071,521.85
CALTEX AUSTRALIA
13,713 34.70 475,841.10
LIMITED
CHALLENGER LTD
29,408 10.38 305,255.04
CIMIC GROUP LIMITED
5,750 27.19 156,342.50
COCA-COLA AMATIL
29,514 13.07 385,747.98
LIMITED
COCHLEAR LTD
3,049 242.35 738,925.15
COLES GROUP LTD
58,837 16.15 950,217.55
COMMONWEALTH BANK OF
90,221 87.85 7,925,914.85
AUSTRALIA
COMPUTERSHARE LIMITED
27,115 17.40 471,801.00
CROWN RESORTS LTD
22,654 11.90 269,582.60
CSL LIMITED
22,995 338.68 7,787,946.60
FLIGHT CENTRE TRAVEL
3,143 39.47 124,054.21
GROUP LTD
FORTESCUE METALS GROUP
71,545 11.34 811,320.30
LTD
HARVEY NORMAN HOLDINGS
34,268 4.78 163,801.04
LTD
INCITEC PIVOT LTD
91,943 3.05 280,426.15
INSURANCE AUSTRALIA
122,252 6.67 815,420.84
GROUP LTD
JAMES HARDIE
23,235 30.39 706,111.65
INDUSTRIES-CDI
145/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MACQUARIE GROUP LTD
16,892 151.77 2,563,698.84
MAGELLAN FINANCIAL
6,751 71.90 485,396.90
GROUP LTD
MEDIBANK PRIVATE LTD
147,273 2.92 430,037.16
NATIONAL AUSTRALIA
148,385 27.40 4,065,749.00
BANK LTD
NEWCREST MINING
39,547 28.31 1,119,575.57
LIMITED
OIL SEARCH LTD
75,202 6.38 479,788.76
ORICA LTD
21,583 21.50 464,034.50
ORIGIN ENERGY LIMITED
92,294 7.97 735,583.18
QANTAS AIRWAYS LTD
41,484 6.67 276,698.28
QBE INSURANCE GROUP
69,852 15.11 1,055,463.72
LTD
RAMSAY HEALTH CARE
8,834 79.37 701,154.58
LIMITED
REA GROUP LTD
2,950 113.96 336,182.00
RIO TINTO LTD
19,157 98.14 1,880,067.98
SANTOS LTD
93,428 8.07 753,963.96
SEEK LTD
18,512 23.16 428,737.92
SONIC HEALTHCARE LTD
25,321 31.29 792,294.09
SOUTH32 LTD
257,940 2.61 673,223.40
SUNCORP GROUP LTD
69,026 12.33 851,090.58
TABCORP HOLDINGS LTD
112,882 4.27 482,006.14
TELSTRA CORP LTD
225,237 3.79 853,648.23
TPG TELECOM LTD
22,236 8.10 180,111.60
TREASURY WINE ESTATES
37,314 12.13 452,618.82
LTD
WASHINGTON H. SOUL
7,430 23.07 171,410.10
PATTINSON
WESFARMERS LIMITED
58,764 46.94 2,758,382.16
WESTPAC BANKING CORP
178,836 25.69 4,594,296.84
WISETECH GLOBAL LTD
7,562 18.88 142,770.56
WOODSIDE PETROLEUM LTD
48,925 33.25 1,626,756.25
WOOLWORTHS GROUP LTD
65,125 43.60 2,839,450.00
WORLEY LIMITED
18,328 14.40 263,923.20
オーストラリア・ドル 小計 3,732,029 70,914,716.57
(5,262,581,116)
AGNICO EAGLE MINES LTD
12,017 68.15 818,958.55
カナダ・ドル
AIR CANADA
6,687 44.45 297,237.15
ALGONQUIN POWER &
27,371 21.94 600,519.74
UTILITIES
ALIMENTATION COUCHE-
43,933 44.21 1,942,277.93
TARD -B
ALTAGAS LTD
14,169 22.48 318,519.12
ATCO LTD -CL 'I'
3,948 54.40 214,771.20
AURORA CANNABIS INC
36,637 2.23 81,700.51
BANK OF MONTREAL
32,098 101.25 3,249,922.50
BANK OF NOVA SCOTIA
61,355 74.63 4,578,923.65
BARRICK GOLD CORP
89,369 27.54 2,461,222.26
BAUSCH HEALTH
15,917 34.94 556,139.98
COMPANIES INC
BCE INC
8,390 64.87 544,259.30
BLACKBERRY LTD
25,964 8.16 211,866.24
BOMBARDIER INC
107,955 1.40 151,137.00
BROOKFIELD ASSET
44,976 90.52 4,071,227.52
MANAGEMENT INC
CAE INC
13,626 40.34 549,672.84
CAMECO CORP
19,813 12.03 238,350.39
146/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN IMPERIAL BANK
22,374 109.24 2,444,135.76
OF COMMERCE
CANADIAN NATIONAL
36,542 124.14 4,536,323.88
RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL
59,615 40.45 2,411,426.75
RESOURCES LTD
CANADIAN PACIFIC
7,096 358.30 2,542,496.80
RAILWAY LTD
CANADIAN TIRE CORP -CL
2,921 149.53 436,777.13
A
CANADIAN UTILITIES
6,847 42.24 289,217.28
LTD-A
CANOPY GROWTH CORP
10,620 29.59 314,245.80
CCL INDUSTRIES INC -
7,624 57.09 435,254.16
CL B
CENOVUS ENERGY INC
52,294 12.23 639,555.62
CGI INC
11,963 100.21 1,198,812.23
CI FINANCIAL CORP
11,171 25.46 284,413.66
CONSTELLATION SOFTWARE
1,014 1,457.08 1,477,479.12
INC
CRONOS GROUP INC
9,410 9.72 91,465.20
DOLLARAMA INC
15,112 40.83 617,022.96
EMERA INC
12,454 59.94 746,492.76
EMPIRE CO LTD 'A'
8,797 31.68 278,688.96
ENBRIDGE INC
101,811 55.41 5,641,347.51
FAIRFAX FINANCIAL
1,355 632.67 857,267.85
HLDGS LTD
FIRST QUANTUM MINERALS
34,634 12.04 416,993.36
LTD
FORTIS INC
22,426 58.34 1,308,332.84
FRANCO-NEVADA CORP
9,402 154.08 1,448,660.16
GEORGE WESTON LTD
3,918 110.91 434,545.38
GILDAN ACTIVEWEAR INC
10,387 36.92 383,488.04
GREAT-WEST LIFECO INC
14,289 34.40 491,541.60
HUSKY ENERGY INC
17,406 8.32 144,817.92
HYDRO ONE LTD
17,236 29.00 499,844.00
IA FINANCIAL CORP INC
5,373 70.64 379,548.72
IGM FINANCIAL INC
4,523 40.36 182,548.28
IMPERIAL OIL LTD
13,088 32.16 420,910.08
INTACT FINANCIAL CORP
7,083 154.71 1,095,810.93
INTER PIPELINE LTD
21,038 22.10 464,939.80
KEYERA CORP
10,842 36.18 392,263.56
KINROSS GOLD CORP
61,908 7.42 459,357.36
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
9,996 46.22 462,015.12
LOBLAW COS LTD
9,210 69.92 643,963.20
LUNDIN MINING CORP
33,431 7.16 239,365.96
MAGNA INTERNATIONAL
14,884 69.63 1,036,372.92
INC
MANULIFE FINANCIAL
98,165 26.59 2,610,207.35
CORP
METHANEX CORP
3,288 45.61 149,965.68
METRO INC
12,793 55.05 704,254.65
NATIONAL BANK OF
17,185 74.69 1,283,547.65
CANADA
NUTRIEN LTD
28,934 57.40 1,660,811.60
ONEX CORPORATION
4,399 85.99 378,270.01
OPEN TEXT CORP
13,554 62.76 850,649.04
OVINTIV INC
12,898 21.64 279,112.72
PARKLAND FUEL CORP
7,509 47.00 352,923.00
147/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PEMBINA PIPELINE CORP
25,787 53.22 1,372,384.14
POWER CORP OF CANADA
30,062 34.29 1,030,825.98
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
10,754 14.70 158,083.80
QUEBECOR INC -CL B
9,495 33.13 314,569.35
RESTAURANT BRANDS
13,499 88.03 1,188,316.97
INTERN
ROGERS COMMUNICATIONS
18,498 66.00 1,220,868.00
INC
ROYAL BANK OF CANADA
72,052 108.00 7,781,616.00
SAPUTO INC
11,807 41.27 487,274.89
SHAW COMMUNICATIONS
24,370 25.74 627,283.80
INC-B
SHOPIFY INC - CLASS A
5,065 711.04 3,601,417.60
STARS GROUP INC/THE
11,585 33.42 387,170.70
SUN LIFE FINANCIAL INC
29,715 65.65 1,950,789.75
SUNCOR ENERGY INC
78,108 40.46 3,160,249.68
TC ENERGY CORP
46,880 76.06 3,565,692.80
TECK RESOURCES LTD-CL
24,478 17.09 418,329.02
B
THOMSON REUTERS CORP
10,414 108.36 1,128,461.04
TORONTO-DOMINION BANK
91,397 75.98 6,944,344.06
WEST FRASER TIMBER CO
2,704 61.15 165,349.60
LTD
WHEATON PRECIOUS
22,488 43.03 967,658.64
METALS CORP
WSP GLOBAL INC
5,395 94.88 511,877.60
カナダ・ドル 小計 2,007,597 102,286,753.66
(8,653,459,360)
シンガポール・
CAPITALAND LTD
133,600 3.73 498,328.00
ドル
CITY DEVELOPMENTS LTD
22,000 10.88 239,360.00
COMFORTDELGRO CORP LTD
113,900 2.05 233,495.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
89,900 25.10 2,256,490.00
GENTING SINGAPORE LTD
297,300 0.88 261,624.00
JARDINE CYCLE &
4,900 29.15 142,835.00
CARRIAGE LTD
KEPPEL CORP LTD
73,200 6.70 490,440.00
OVERSEA-CHINESE
162,200 11.04 1,790,688.00
BANKING CORP
SATS LTD
38,100 4.51 171,831.00
SEMBCORP INDUSTRIES
47,900 2.02 96,758.00
LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD
28,000 8.55 239,400.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
40,500 9.26 375,030.00
SINGAPORE PRESS
84,100 2.01 169,041.00
HOLDINGS LTD
SINGAPORE TECHNOLOGIES
81,400 4.27 347,578.00
ENGINEERING LTD
SINGAPORE
417,700 3.13 1,307,401.00
TELECOMMUNICATIONS
UNITED OVERSEAS BANK
63,200 25.87 1,634,984.00
LTD
UOL Group Limited
23,600 8.13 191,868.00
VENTURE CORP LTD
13,700 16.92 231,804.00
WILMAR INTERNATIONAL
97,200 4.04 392,688.00
LTD
YANGZIJIANG
117,500 1.04 122,200.00
SHIPBUILDING
シンガポール・ドル 小計 1,949,900 11,193,843.00
148/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(896,291,010)
ABB LTD
92,793 23.90 2,217,752.70
スイス・フラン
ADECCO GROUP AG-REG
7,701 58.42 449,892.42
ALCON INC
20,839 62.17 1,295,560.63
BALOISE HOLDING AG
2,454 177.60 435,830.40
BARRY CALLEBAUT AG-REG
152 2,222.00 337,744.00
CHOCOLADEFABRIKEN
53 8,600.00 455,800.00
LINDT-PC
CHOCOLADEFABRIKEN
5 93,500.00 467,500.00
LINDT-REG
CIE FINANCIERE
26,193 72.22 1,891,658.46
RICHEMON-REG
CLARIANT AG
9,890 23.37 231,129.30
CREDIT SUISSE GROUP AG
128,128 13.56 1,738,056.32
DUFRY AG-REG
2,035 84.50 171,957.50
EMS-CHEMIE HOLDING AG-
408 636.00 259,488.00
REG
GEBERIT AG-REG
1,865 537.40 1,002,251.00
GIVAUDAN-REG 467 3,387.00 1,581,729.00
JULIUS BAER GROUP LTD
11,238 48.36 543,469.68
KUEHNE & NAGEL INTL
2,770 158.85 440,014.50
AG-REG
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
24,709 49.08 1,212,717.72
LONZA GROUP AG
3,739 420.40 1,571,875.60
NESTLE SA
149,517 109.36 16,351,179.12
NOVARTIS AG
107,925 94.56 10,205,388.00
PARGESA HOLDING SA-BR
1,934 79.90 154,526.60
PARTNERS GROUP HOLDING
936 958.00 896,688.00
AG
ROCHE HOLDING AG
35,281 345.65 12,194,877.65
SCHINDLER HOLDING AG-
1,087 227.40 247,183.80
REG
SCHINDLER HOLDING-PART
1,968 234.40 461,299.20
CERT
SGS SOCIETE GENERALE
264 2,644.00 698,016.00
SURVEILLANCE
SIKA AG-BEARER
6,444 187.75 1,209,861.00
SONOVA HOLDING AG-REG
2,797 256.40 717,150.80
STRAUMANN HOLDING AG
514 1,039.50 534,303.00
SWATCH GROUP AG
1,363 247.20 336,933.60
SWISS LIFE HOLDING AG-
1,681 512.60 861,680.60
REG
SWISS PRIME SITE-REG
3,996 123.00 491,508.00
SWISS RE AG
15,014 107.30 1,611,002.20
SWISSCOM AG
1,342 574.40 770,844.80
TEMENOS GROUP AG-REG
3,283 159.65 524,130.95
THE SWATCH GROUP AG-
2,961 47.70 141,239.70
REG
UBS GROUP AG
193,963 13.02 2,526,368.07
VIFOR PHARMA AG
2,288 181.15 414,471.20
ZURICH INSURANCE GROUP
7,532 434.30 3,271,147.60
AG
スイス・フラン 小計 877,529 70,924,227.12
(8,081,106,437)
スウェーデン・
ALFA LAVAL AB
15,831 252.70 4,000,493.70
クローナ
ASSA ABLOY AB
50,653 246.50 12,485,964.50
ATLAS COPCO AB
19,493 323.90 6,313,782.70
ATLAS COPCO AB-A SHS
33,759 368.20 12,430,063.80
149/260
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BOLIDEN AB
13,527 230.90 3,123,384.30
ELECTROLUX AB
11,438 219.20 2,507,209.60
EPIROC AB-A
33,516 119.70 4,011,865.20
EPIROC AB-B
19,540 116.20 2,270,548.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
30,753 316.20 9,724,098.60
HENNES & MAURITZ AB
40,487 203.90 8,255,299.30
HEXAGON AB-B SHS
13,172 573.20 7,550,190.40
HUSQVARNA AB-B SHS
21,098 72.54 1,530,448.92
ICA GRUPPEN AB
4,802 393.40 1,889,106.80
INDUSTRIVARDEN AB-C
8,196 252.60 2,070,309.60
SHS
INVESTOR AB
22,931 563.60 12,923,911.60
KINNEVIK AB - B
12,273 230.10 2,824,017.30
LUNDBERGS AB-B SHS
3,747 441.80 1,655,424.60
LUNDIN PETROLEUM AB
9,606 312.90 3,005,717.40
MILLICOM INTL
1,683 458.00 770,814.00
CELLULAR-SDR
NORDEA BANK ABP
164,012 86.38 14,167,356.56
SANDVIK AB
56,580 183.20 10,365,456.00
SECURITAS AB
15,879 149.30 2,370,734.70
SKANDINAVISKA ENSKILDA
82,925 104.05 8,628,346.25
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
17,355 237.70 4,125,283.50
SKF AB
19,045 191.15 3,640,451.75
SVENSKA HANDELSBANKEN
78,217 110.95 8,678,176.15
SWEDBANK AB - A SHARES
45,840 161.90 7,421,496.00
SWEDISH MATCH AB
8,556 618.00 5,287,608.00
TELE2 AB
26,436 154.10 4,073,787.60
TELEFONAKTIEBOLAGET LM
155,181 87.50 13,578,337.50
ERICSSON
TELIA CO AB
142,629 42.34 6,038,911.86
VOLVO AB
74,559 173.45 12,932,258.55
スウェーデン・クローナ 小計 1,253,719 200,650,854.74
(2,291,432,761)
A P MOLLER - MAERSK
デンマーク・ク
321 8,228.00 2,641,188.00
ローネ A/S
A P MOLLER - MAERSK
210 7,715.00 1,620,150.00
A/S
CARLSBERG AS-B
5,384 1,027.50 5,532,060.00
CHR HANSEN HOLDING A/S
5,302 546.20 2,895,952.40
COLOPLAST-B 5,944 980.00 5,825,120.00
DANSKE BANK A/S
32,620 122.25 3,987,795.00
DEMANT A/S
5,420 232.50 1,260,150.00
DSV PANALPINA A/S
11,053 782.40 8,647,867.20
GENMAB A/S
3,262 1,698.00 5,538,876.00
H LUNDBECK A/S
3,502 268.50 940,287.00
ISS A/S
7,984 164.95 1,316,960.80
NOVO-NORDISK A/S
88,800 442.65 39,307,320.00
NOVOZYMES A/S
10,644 376.00 4,002,144.00
ORSTED A/S
9,506 761.00 7,234,066.00
PANDORA A/S
5,034 335.50 1,688,907.00
TRYGVESTA AS
6,345 209.60 1,329,912.00
VESTAS WIND SYSTEMS
9,499 717.20 6,812,682.80
A/S
デンマーク・クローネ 小計 210,830 100,581,438.20
(1,628,413,484)
ニュージーラン
A2 MILK CO LTD
36,887 16.58 611,586.46
ド・ドル
150/260
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUCKLAND INTL AIRPORT
51,330 8.60 441,438.00
LTD
FISHER & PAYKEL
28,888 25.20 727,977.60
HEALTHCARE C
FLETCHER BUILDING LTD
43,395 5.59 242,578.05
MERCURY NZ LTD
36,249 5.46 197,919.54
MERIDIAN ENERGY LTD
66,482 5.64 375,290.89
RYMAN HEALTHCARE LTD
20,690 16.94 350,488.60
SPARK NEW ZEALAND LTD
97,385 4.84 471,343.40
ニュージーランド・ドル 小計 381,306 3,418,622.54
(242,858,945)
ノルウェー・ク
AKER BP ASA
5,484 256.50 1,406,646.00
ローネ
DNB ASA
47,928 177.00 8,483,256.00
EQUINOR ASA
49,938 160.40 8,010,055.20
GJENSIDIGE FORSIKRING
10,448 206.80 2,160,646.40
ASA
MOWI ASA
22,250 226.60 5,041,850.00
NORSK HYDRO ASA
67,095 29.96 2,010,166.20
ORKLA ASA
38,183 87.14 3,327,266.62
SCHIBSTED ASA-B SHS
5,074 252.00 1,278,648.00
TELENOR ASA
37,626 162.55 6,116,106.30
YARA INTERNATIONAL ASA
9,041 384.50 3,476,264.50
ノルウェー・クローネ 小計 293,067 41,310,905.22
(496,970,190)
ABN AMRO BANK NV
21,320 15.00 319,800.00
ユーロ
ACCOR 8,781 38.99 342,371.19
ACS ACTIVIDADES CONS Y
13,237 30.77 407,302.49
SERV
ACS ACTIVIDADES DE
13,237 0.45 6,022.83
CONST-RTS
ADIDAS AG
9,066 285.00 2,583,810.00
ADP 1,553 166.50 258,574.50
ADYEN NV
524 869.80 455,775.20
AEGON NV
88,633 3.71 328,917.06
AENA SME SA
3,505 167.95 588,664.75
AGEAS 8,917 48.78 434,971.26
AIB GROUP PLC
40,295 2.27 91,469.65
AIR LIQUIDE
23,751 138.50 3,289,513.50
AIRBUS SE
29,338 131.78 3,866,161.64
AKZO NOBEL NV
11,526 85.50 985,473.00
ALLIANZ SE
21,271 228.00 4,849,788.00
ALSTOM RGPT
9,663 46.65 450,778.95
ALTICE NV - A-W/I
34,388 6.49 223,246.89
AMADEUS IT GROUP SA
21,588 71.62 1,546,132.56
AMUNDI SA
3,052 77.10 235,309.20
ANDRITZ AG
3,706 34.84 129,117.04
ANHEUSER-BUSCH INBEV
38,279 67.48 2,583,066.92
SA/NV
ARCELORMITTAL 32,740 15.33 501,969.68
ARKEMA 3,403 86.50 294,359.50
AROUNDTOWN SA
47,442 8.70 413,030.05
ASML HOLDING NV
21,367 287.70 6,147,285.90
ASSICURAZIONI GENERALI
55,008 18.59 1,022,873.76
SPA
ATLANTIA SPA
25,401 22.07 560,600.07
ATOS SE
4,908 74.72 366,725.76
AXA 97,053 24.48 2,376,342.70
151/260
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANCO BILBAO VIZCAYA
333,308 5.10 1,701,204.03
ARGENTARIA SA
BANCO DE SABADELL SA
284,210 0.86 245,841.65
BANCO SANTANDER SA
831,656 3.84 3,201,043.94
BANK OF IRELAND GROUP
48,008 3.97 190,975.82
PLC
BANKIA SA
61,807 1.70 105,504.54
BANKINTER SA
33,741 6.13 206,967.29
BASF SE
45,959 61.40 2,821,882.60
BAYER AG
46,844 74.66 3,497,373.04
BAYERISCHE MOTOREN
16,480 65.31 1,076,308.80
WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN
2,930 51.90 152,067.00
WERKE-PRF
BEIERSDORF AG
5,033 107.05 538,782.65
BIOMERIEUX 2,084 95.15 198,292.60
BNP PARIBAS
56,461 53.26 3,007,112.86
BOLLORE 49,205 3.74 184,321.93
BOUYGUES 11,365 41.20 468,238.00
BRENNTAG AG
7,641 49.33 376,930.53
BUREAU VERITAS SA
14,903 24.82 369,892.46
CAIXABANK 179,964 2.70 485,902.80
CAPGEMINI SA
7,950 113.35 901,132.50
CARL ZEISS MEDITEC AG
2,030 110.40 224,112.00
- BR
CARREFOUR SA
30,320 16.12 488,910.00
CASINO GUICHARD
2,785 35.81 99,730.85
PERRACHON
CELLNEX TELECOM SAU
12,866 48.36 622,199.76
CIE DE SAINT-GOBAIN
24,769 35.78 886,234.82
CNH INDUSTRIAL NV
50,993 8.79 448,432.44
CNP ASSURANCES
8,628 16.15 139,342.20
COLRUYT NV
2,717 46.13 125,335.21
COMMERZBANK AG
49,030 6.75 330,952.50
CONTINENTAL AG
5,507 112.70 620,638.90
COVESTRO AG
8,558 41.18 352,418.44
CREDIT AGRICOLE SA
58,072 13.15 763,937.16
CRH PLC
39,940 34.87 1,392,707.80
DAIMLER AG
45,800 43.74 2,003,521.00
DANONE 31,064 71.46 2,219,833.44
DASSAULT AVIATION SA
126 1,065.00 134,190.00
DASSAULT SYSTEMES SA
6,598 155.75 1,027,638.50
DAVIDE CAMPARI-MILANO
29,039 8.52 247,412.28
SPA
DELIVERY HERO SE
5,734 78.16 448,169.44
DEUTSCHE BANK AG
98,621 9.86 972,994.78
DEUTSCHE BOERSE AG
9,590 154.40 1,480,696.00
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
11,770 15.01 176,726.55
DEUTSCHE POST AG
49,999 32.28 1,614,217.71
DEUTSCHE TELEKOM AG
169,143 16.62 2,812,171.51
DEUTSCHE WOHNEN SE
18,212 38.72 705,168.64
E.ON SE
112,691 11.24 1,266,646.84
EDENRED 12,397 49.77 616,998.69
EDF 30,775 13.40 412,538.87
EIFFAGE 4,022 110.05 442,621.10
ELISA OYJ
7,351 57.82 425,034.82
ENAGAS SA
11,496 25.61 294,412.56
ENDESA SA
16,160 25.82 417,251.20
ENEL SPA
409,353 8.43 3,452,073.84
152/260
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENERGIAS DE PORTUGAL
129,570 4.87 631,524.18
SA
ENGIE 91,959 16.48 1,515,484.32
ENI-ENTE NAZIONALE
127,227 12.90 1,641,228.30
IDROCARBURI SPA
ERSTE GROUP BANK AG
15,117 34.78 525,769.26
ESSILORLUXOTTICA 14,273 141.40 2,018,202.20
EURAZEO 2,043 65.30 133,407.90
EUROFINS SCIENTIFIC
586 477.00 279,522.00
EUTELSAT
9,081 12.99 117,962.19
COMMUNICATIONS
EVONIK INDUSTRIES AG
9,056 26.54 240,346.24
EXOR NV
5,373 73.34 394,055.82
FAURECIA 3,817 45.84 174,971.28
FERRARI NV
6,070 164.15 996,390.50
FERROVIAL S.A.
25,137 29.76 748,077.12
FIAT CHRYSLER
54,358 12.27 667,298.80
AUTOMOBILES NV
FINECOBANK SPA
30,397 11.09 337,102.73
FLUTTER ENTERTAINMENT
3,904 108.00 421,632.00
PLC.
FORTUM OYJ
22,399 22.08 494,569.92
FRAPORT AG
2,174 69.34 150,745.16
FRESENIUS MEDICAL CARE
10,649 77.58 826,149.42
AG AND CO.KGAA
FRESENIUS SE & CO KGAA
20,942 49.74 1,041,655.08
FUCHS PETROLUB AG -PFD
3,377 40.40 136,430.80
GALAPAGOS NV
2,185 242.70 530,299.50
GALP ENERGIA SGPS SA
24,908 14.54 362,286.86
GEA GROUP AG
7,771 27.90 216,810.90
GETLINK SE - REGR
23,700 16.75 396,975.00
GRIFOLS SA
14,999 33.91 508,616.09
GROUPE BRUXELLES
3,985 93.66 373,235.10
LAMBERT SA
HANNOVER RUECK SE
3,014 189.90 572,358.60
HEIDELBERGCEMENT AG
7,402 61.44 454,778.88
HEINEKEN HOLDING NV
5,768 93.55 539,596.40
HEINEKEN NV
12,991 104.00 1,351,064.00
HENKEL AG & CO KGAA
5,284 84.45 446,233.80
HENKEL KGAA-VORZUG
8,832 93.04 821,729.28
HERMES INTERNATIONAL
1,587 699.80 1,110,582.60
HOCHTIEF AG
1,256 108.40 136,150.40
IBERDROLA SA
303,954 11.03 3,354,132.39
ILIAD SA
1,371 136.10 186,593.10
INDITEX SA
54,729 31.58 1,728,341.82
INFINEON TECHNOLOGIES
62,597 21.72 1,359,919.82
AG
ING GROEP NV-CVA
195,206 10.05 1,962,210.71
INGENICO GROUP
3,063 139.60 427,594.80
INTESA SANPAOLO
749,162 2.55 1,910,363.10
IPSEN 1,879 66.35 124,671.65
JC DECAUX SA
4,434 22.86 101,361.24
JERONIMO MARTINS
12,366 16.87 208,614.42
KBC GROEP NV
12,461 70.14 874,014.54
KERING 3,805 566.50 2,155,532.50
KERRY GROUP PLC-A
7,958 123.90 985,996.20
KINGSPAN GROUP PLC
7,730 63.60 491,628.00
KION GROUP AG
3,239 58.60 189,805.40
KNORR-BREMSE AG
2,443 98.39 240,366.77
153/260
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KONE OYJ
17,092 54.90 938,350.80
KONINKLIJKE AHOLD
59,354 23.56 1,398,380.24
DELHAIZE NV
KONINKLIJKE DSM NV
9,102 115.10 1,047,640.20
KONINKLIJKE PHILIPS NV
45,455 44.38 2,017,292.90
L'OREAL SA
12,673 265.70 3,367,216.10
LANXESS 4,106 56.54 232,153.24
LEGRAND SA
13,427 77.24 1,037,101.48
LEONARDO SPA
20,032 11.05 221,353.60
LVMH MOET HENNESSY
13,957 409.80 5,719,578.60
LOUIS VUITTON SE
MAPFRE SA
51,832 2.37 123,101.00
MEDIOBANCA SPA
31,316 9.59 300,320.44
MERCK KGAA
6,486 122.75 796,156.50
METRO AG
9,099 12.20 111,007.80
METSO OYJ
5,225 33.05 172,686.25
MICHELIN (C.G.D.E.)
8,602 110.35 949,230.70
MONCLER SPA
9,015 38.25 344,823.75
MTU AERO ENGINES
2,612 264.10 689,829.20
HOLDING AG
MUENCHENER
7,238 274.50 1,986,831.00
RUECKVERSICHERUNGS AG
NATIXIS 48,141 4.33 208,594.95
NATURGY ENERGY GROUP
15,093 24.28 366,458.04
SA
NESTE OYJ
21,170 38.91 823,724.70
NN GROUP NV
15,338 37.41 573,794.58
NOKIA OYJ
283,805 3.80 1,081,013.24
NOKIAN RENKAAT OYJ
6,220 26.97 167,753.40
OEST
3,420 48.32 165,254.40
ELEKTRIZITATSWIRTS-A
OMV AG
7,322 43.89 321,362.58
ORANGE S.A.
101,975 13.44 1,370,544.00
ORION OYJ-CLASS B
5,222 38.45 200,785.90
PERNOD-RICARD 10,673 165.35 1,764,780.55
PEUGEOT SA
29,568 19.43 574,654.08
PIRELLI & C SPA
20,402 4.84 98,847.69
PORSCHE AUTOMOBIL
7,536 64.16 483,509.76
HOLDING SE-PREF
POSTE ITALIANE SPA
27,609 11.28 311,567.56
PROSUS 24,469 71.47 1,748,799.43
PROXIMUS 8,121 26.16 212,445.36
PRYSMIAN SPA
12,284 24.08 295,798.72
PUBLICIS GROUPE
11,029 41.75 460,460.75
PUMA AG
4,208 80.45 338,533.60
QIAGEN NV
11,420 34.20 390,564.00
RAIFFEISEN INTL BANK
7,374 22.05 162,596.70
HOLDING
RANDSTAD NV
5,862 54.82 321,354.84
RECORDATI SPA
5,274 41.00 216,234.00
RED ELECTRICA DE
21,599 19.55 422,368.44
ESPANA
REMY COINTREAU
1,129 103.10 116,399.90
RENAULT SA
9,658 32.66 315,430.28
REPSOL SA
72,061 12.29 885,989.99
ROYAL KPN NV
187,634 2.53 476,027.45
RWE AG
29,465 34.05 1,003,283.25
SAFRAN SA
16,456 145.55 2,395,170.80
SAMPO OYJ
22,327 41.20 919,872.40
154/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SANOFI 56,641 93.50 5,295,933.50
SAP SE
49,344 127.80 6,306,163.20
SARTORIUS AG-VORZUG
1,788 239.40 428,047.20
SARTORIUS STEDIM
1,396 186.70 260,633.20
BIOTECH
SCHNEIDER ELECTRIC SE
27,757 102.90 2,856,195.30
SCOR REGROUPE
8,060 36.77 296,366.20
SEB SA
1,136 117.20 133,139.20
SIEMENS AG
38,397 106.24 4,079,297.28
SIEMENS GAMESA
12,079 16.07 194,169.92
RENEWABLE ENERGY
SIEMENS HEALTHINEERS
7,519 40.32 303,203.67
AG
SMURFIT KAPPA GROUP
11,340 34.20 387,828.00
PLC
SNAM SPA
103,483 5.01 518,863.76
SOCIETE GENERALE
40,692 31.22 1,270,404.24
SODEXO 4,468 101.45 453,278.60
SOLVAY SA
3,708 95.66 354,707.28
STMICROELECTRONICS NV
34,294 28.71 984,580.74
STORA ENSO OYJ
28,434 12.19 346,752.63
SUEZ 17,594 15.84 278,688.96
SYMRISE AG
6,494 98.36 638,749.84
TELECOM ITALIA SPA
756,196 0.51 388,684.74
TELEFONICA DEUTSCHLAND
49,315 2.60 128,662.83
HOLDI
TELEFONICA SA
236,841 6.29 1,489,729.89
TELENET GROUP HOLDING
2,497 39.60 98,881.20
NV
TELEPERFORMANCE 2,970 241.00 715,770.00
TENARIS SA
23,019 9.81 225,816.39
TERNA SPA
71,170 6.67 475,273.26
THALES SA
5,346 96.98 518,455.08
THYSSENKRUPP AG
20,527 9.80 201,287.76
TOTAL SA
120,400 44.75 5,387,900.00
UBISOFT ENTERTAINMENT
4,252 74.84 318,219.68
UCB SA
6,297 92.28 581,087.16
UMICORE 9,868 44.57 439,816.76
UNICREDIT SPA
100,034 13.71 1,372,266.41
UNILEVER NV
73,749 54.05 3,986,133.45
UNIPER SE
10,082 29.54 297,822.28
UNITED INTERNET AG-REG
6,245 32.05 200,152.25
SHARE
UPM-KYMMENE OYJ
26,456 30.63 810,347.28
VALEO SA
12,208 27.55 336,330.40
VEOLIA ENVIRONNEMENT
27,233 28.87 786,216.71
VINCI SA
25,775 105.20 2,711,530.00
VIVENDI SA
43,305 24.92 1,079,160.60
VOESTALPINE AG
5,742 22.47 129,022.74
VOLKSWAGEN AG
1,816 170.45 309,537.20
VOLKSWAGEN AG
9,187 169.44 1,556,645.28
VONOVIA SE
26,199 53.36 1,397,978.64
VOPAK 3,531 50.20 177,256.20
WARTSILA OYJ
22,113 10.61 234,618.93
WENDEL 1,448 124.80 180,710.40
WIRECARD AG
5,907 135.40 799,807.80
WOLTERS KLUWER NV
14,113 70.06 988,756.78
WORLDLINE SA
5,045 75.45 380,645.25
ZALANDO SE
6,990 47.51 332,094.90
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ 小計 9,817,232 215,739,538.14
(26,089,382,347)
AIA GROUP LTD
608,675 79.65 48,480,963.75
香港・ドル
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
15,400 98.55 1,517,670.00
BANK OF EAST ASIA
66,400 17.28 1,147,392.00
BOC HONG KONG HOLDINGS
186,039 27.65 5,143,978.35
LTD
BUDWEISER BREWING CO
67,500 24.85 1,677,375.00
APAC LT
CK ASSET HOLDINGS LTD
130,909 50.75 6,643,631.75
CK HUTCHISON HOLDINGS
137,409 69.95 9,611,759.55
LTD
CK INFRASTRUCTURE
33,500 54.75 1,834,125.00
HOLDINGS LIMITED
CLP HOLDINGS LTD
83,643 82.35 6,888,001.05
GALAXY ENTERTAINMENT
106,810 57.35 6,125,553.50
GROUP LTD
HANG LUNG PROPERTIES
104,157 18.06 1,881,075.42
LTD
HANG SENG BANK LTD
38,612 164.40 6,347,812.80
HENDERSON LAND
75,641 36.45 2,757,114.45
DEVELOPMENT
HONG KONG & CHINA GAS
513,048 15.14 7,767,546.72
HONG KONG EXCHANGES &
60,111 271.40 16,314,125.40
CLEAR
KERRY PROPERTIES LTD
36,000 22.95 826,200.00
MTR CORP
82,755 44.65 3,695,010.75
NEW WORLD DEVELOPMENT
318,669 10.18 3,244,050.42
NWS HOLDINGS LTD
83,000 10.12 839,960.00
PCCW LTD
265,000 4.80 1,272,000.00
POWER ASSETS HOLDINGS
70,087 56.55 3,963,419.85
LTD
SANDS CHINA LTD
122,580 39.85 4,884,813.00
SINO LAND CO
164,000 10.92 1,790,880.00
SJM HOLDINGS LTD
99,000 9.32 922,680.00
SUN HUNG KAI
80,523 113.70 9,155,465.10
PROPERTIES LTD
SWIRE PACIFIC LTD
25,366 73.70 1,869,474.20
SWIRE PROPERTIES LTD
61,600 24.85 1,530,760.00
TECHTRONIC INDUSTRIES
69,000 70.00 4,830,000.00
CO
VITASOY INTL HOLDINGS
36,000 31.00 1,116,000.00
LTD
WH GROUP LTD
481,000 8.65 4,160,650.00
WHARF REAL ESTATE
61,733 41.15 2,540,312.95
INVESTMENT
WHEELOCK & CO LTD
43,000 48.20 2,072,600.00
WYNN MACAU LTD
78,503 17.32 1,359,671.96
YUE YUEN INDUSTRIAL
38,500 21.25 818,125.00
HLDG
香港・ドル 小計 4,444,170 175,030,197.97
(2,520,434,852)
合計 55,437,915 231,824,581,396
(231,824,581,396)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額又は口数 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
28,489.00 558,954.18
ALEXANDRIA REAL ESTATE
5,664.00 955,630.08
EQUIT
AMERICAN TOWER REIT INC
22,297.00 5,519,399.38
ANNALY MORTGAGE
75,727.00 795,133.50
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
6,966.00 1,582,326.90
INC
BOSTON PROPERTIES INC
7,690.00 1,129,814.80
CAMDEN PROPERTY TRUST
4,774.00 571,447.80
CROWN CASTLE
20,959.00 3,499,943.41
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST
10,470.00 1,427,061.00
INC
DUKE REALTY CORP
17,823.00 689,215.41
EQUINIX INC
4,272.00 2,769,922.08
EQUITY LIFESTYLE
8,748.00 676,045.44
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
18,535.00 1,601,424.00
ESSEX PROPERTY TRUST
3,303.00 1,077,141.33
INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
6,522.00 699,875.82
FEDERAL REALTY INVS
3,692.00 471,283.80
TRUST
HEALTHPEAK PROPERTIES
24,610.00 917,706.90
INC
HOST HOTELS AND RESORTS
36,032.00 619,029.76
INC
INVITATION HOMES INC
24,775.00 781,403.50
IRON MOUNTAIN INC
14,558.00 499,776.14
KIMCO REALTY CORP
21,055.00 399,202.80
MEDICAL PROPERTIES
24,882.00 600,651.48
TRUST INC
MID-AMERICA APARTMENT
5,702.00 842,185.40
COMM
NATIONAL RETAIL
8,132.00 472,631.84
PROPERTIES INC
OMEGA HEALTHCARE
11,042.00 491,921.10
INVESTORS
PROLOGIS INC
36,911.00 3,652,343.45
PUBLIC STORAGE
7,896.00 1,755,912.48
REALTY INCOME CORP
15,904.00 1,302,696.64
REGENCY CENTERS CORP
8,266.00 529,519.96
SBA COMMUNICATIONS CORP
5,713.00 1,668,938.69
SIMON PROPERTY GROUP
15,461.00 2,172,734.33
INC
SL GREEN REALTY CORP
4,046.00 380,971.36
SUN COMMUNITIES INC
4,595.00 792,637.50
UDR INC
14,725.00 746,999.25
VENTAS INC
18,726.00 1,168,502.40
VEREIT 53,538.00 536,450.76
VICI PROPERTIES INC
23,430.00 659,085.90
VORNADO REALTY TRUST
8,320.00 534,809.60
WELLTOWER INC
20,373.00 1,793,231.46
WP CAREY INC
8,592.00 729,031.20
アメリカ・ドル 小計 663,215.00 48,072,992.83
(5,389,463,226)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イギリス・ポンド BRITISH LAND CO PLC
44,218.00 250,892.93
LAND SECURITIES GROUP
35,149.00 340,101.72
PLC
SEGRO PLC
53,814.00 495,088.80
イギリス・ポンド 小計 133,181.00 1,086,083.45
(156,873,893)
オーストラリア・ド DEXUS
60,324.00 809,548.08
ル
GOODMAN GROUP
85,998.00 1,416,387.06
GPT GROUP
109,111.00 677,579.31
MIRVAC GROUP
214,839.00 726,155.82
SCENTRE GROUP
282,364.00 1,053,217.72
STOCKLAND 129,146.00 699,971.32
VICINITY CENTRES
185,963.00 442,591.94
オーストラリア・ドル 小計 1,067,745.00 5,825,451.25
(432,306,737)
カナダ・ドル CAN APARTMENT PROP REAL
3,805.00 227,120.45
ESTA
FIRST CAPITAL REAL
9,710.00 213,037.40
ESTATE IN
H&R REAL ESTATE
7,377.00 159,933.36
INVSTMNT-UTS
RIOCAN REAL ESTATE
7,671.00 211,873.02
INVST TR
SMARTCENTRES REAL
3,656.00 114,176.88
ESTATE INVESTMENT TRUST
カナダ・ドル 小計 32,219.00 926,141.11
(78,351,538)
シンガポール・ドル ASCENDAS REAL ESTATE
147,000.00 485,100.00
INV TRT
CAPITALAND COMMERCIAL
132,500.00 272,950.00
TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
129,600.00 326,592.00
MAPLETREE COMMERCIAL
101,500.00 241,570.00
TRUST
SUNTEC REIT
96,600.00 175,812.00
シンガポール・ドル 小計 607,200.00 1,502,024.00
(120,267,062)
ユーロ COVIVIO 2,433.00 268,603.20
GECINA SA
2,257.00 410,322.60
ICADE 1,553.00 161,512.00
KLEPIERRE 9,905.00 307,946.45
UNIBAIL-RODAMCO-
6,955.00 872,852.50
WESTFIELD
ユーロ 小計 23,103.00 2,021,236.75
(244,428,161)
香港・ドル LINK REIT
105,471.00 8,216,190.90
香港・ドル 小計 105,471.00 8,216,190.90
(118,313,149)
投資証券 合計 6,540,003,766
(6,540,003,766)
合計 6,540,003,766
(6,540,003,766)
（注）１． 通貨種類ごとの小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）２． 種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書で
あります。
（注）３． 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 有価証券の合計金
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 額に対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 609銘柄 65.41% -%
70.37%
投資証券 40銘柄 -% 2.17%
イギリス・ポンド 株式 93銘柄 5.25% -%
5.54%
投資証券 3銘柄 -% 0.06%
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.11% -% 0.12%
オーストラリア・ドル 株式 58銘柄 2.12% -%
2.39%
投資証券 7銘柄 -% 0.17%
カナダ・ドル 株式 83銘柄 3.49% -%
3.66%
投資証券 5銘柄 -% 0.03%
シンガポール・ドル 株式 20銘柄 0.36% -%
0.43%
投資証券 5銘柄 -% 0.05%
スイス・フラン 株式 39銘柄 3.26% -% 3.39%
スウェーデン・クローナ 株式 32銘柄 0.92% -% 0.96%
デンマーク・クローネ 株式 17銘柄 0.66% -% 0.68%
ニュージーランド・ドル 株式 8銘柄 0.10% -% 0.10%
ノルウェー・クローネ 株式 10銘柄 0.20% -% 0.21%
ユーロ 株式 234銘柄 10.51% -%
11.05%
投資証券 5銘柄 -% 0.10%
香港・ドル 株式 34銘柄 1.02% -%
1.11%
投資証券 1銘柄 -% 0.05%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
159/260
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位：円）
2019年2月21日現在 2020年2月21日現在
資産の部
流動資産
預金 42,879,632 114,682,539
金銭信託 3,632,937 2,528,832
コール・ローン 74,158,657 108,565,603
国債証券 18,552,550,153 27,243,250,522
派生商品評価勘定 27,062 666,326
未収利息 126,320,979 164,229,827
前払費用 9,531,810 13,271,686
流動資産合計 18,809,101,230 27,647,195,335
資産合計 18,809,101,230 27,647,195,335
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 － 3,847
未払金 60,842,044 111,089,592
未払解約金 27,415,629 54,292,395
その他未払費用 87 159
流動負債合計 88,257,760 165,385,993
負債合計 88,257,760 165,385,993
純資産の部
元本等
元本 14,029,005,797 19,109,600,573
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 4,691,837,673 8,372,208,769
純資産合計 18,720,843,470 27,481,809,342
負債純資産合計 18,809,101,230 27,647,195,335
160/260
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。
２． デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
３．
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2019年2月21日現在 2020年2月21日現在
１． 受益権総口数 14,029,005,797口 19,109,600,573口
２． 1口当たり純資産額 1.3344円 1.4381円
（1万口当たり純資産額） (13,344円) (14,381円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018年2月22日 自 2019年2月22日
項目
至 2019年2月21日 至 2020年2月21日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。これらは、
価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク等の市場リスク、信
用リスク及び流動性リスク等のリス
クに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的
な運用に資する事を目的として行っ
ており、為替相場の変動によるリス
クを有しております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2019年2月21日現在 2020年2月21日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関する注
記）にて記載したとおりでありま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年2月21日現在 2020年2月21日現在
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
国債証券 400,241,003 401,034,542
合計 400,241,003 401,034,542
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（デリバティブ取引等に関する注記）
デリバティブ取引
通貨関連
2019年2月21日 現在 2020年2月21日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
－ －
買 建
63,756,714 63,783,776 27,062 87,053,586 87,716,065 662,479
アメリ
－ －
46,857,170 46,882,796 25,626 62,894,184 63,560,510 666,326
カ・ドル
イギリ
－ －
ス・ポン
2,961,702 2,961,805 103 3,936,513 3,936,458 △55
ド
ポーラン
－ －
ド・ズロ
－ － － 2,325,358 2,323,220 △2,138
チ
－ －
ユーロ
13,937,842 13,939,175 1,333 15,834,244 15,833,982 △262
南アフリ
－ －
カ・ラン
－ － － 2,063,287 2,061,895 △1,392
ド
－ －
合計
63,756,714 63,783,776 27,062 87,053,586 87,716,065 662,479
（注） １．時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
２．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2019年2月21日現在 2020年2月21日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 11,229,834,925円 14,029,005,797円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 5,563,822,764円 8,074,443,613円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 2,764,651,892円 2,993,848,837円
元本の内訳
ファンド名
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 1,511,175,019円 1,988,607,958円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 2,682,173,293円 3,451,344,594円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 913,366,571円 1,166,961,336円
ニッセイ外国債券インデックスＳＡ（適格機関投資家限 －円 721,056,120円
定）
ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格 －円 5,464,511円
機関投資家限定）
ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関 －円 15,323,186円
投資家限定）
ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関 －円 11,703,617円
投資家限定）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックス 7,539,991,502円 9,095,999,668円
ファンド
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 594,022,813円 919,264,826円
スファンド（４資産均等型）
ＤＣニッセイ外国債券インデックス 631,268,627円 954,327,693円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 8,572,161円 31,780,455円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 86,130,485円 559,809,809円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 5,218,659円 23,386,677円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 8,555,537円 43,381,851円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 3,599,749円 13,861,914円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 27,811,628円 64,239,238円
スファンド（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 2,202,592円 3,659,287円
ト／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 14,590,750円 24,931,873円
スファンド（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ 92,162円 3,359,097円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ 88,320円 2,686,625円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ 84,480円 4,111,612円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ 61,449円 4,338,626円
計 14,029,005,797円 19,109,600,573円
附属明細表（2020年2月21日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額又は口数 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US TREASURY BONDS 5.25
120,000.00 156,871.20
2028/11/15
US TREASURY BONDS 5.25
90,000.00 118,350.00
2029/02/15
US TREASURY BONDS 5.375
170,000.00 235,614.90
2031/02/15
US TREASURY BONDS 5.5
80,000.00 105,624.80
2028/08/15
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US TREASURY BONDS 6
100,000.00 126,449.00
2026/02/15
US TREASURY BONDS 6.125
120,000.00 161,202.00
2027/11/15
US TREASURY BONDS 6.5
60,000.00 79,598.40
2026/11/15
US TREASURY N/B 1.375
2,160,000.00 2,157,300.00
2021/01/31
US TREASURY N/B 1.375
1,140,000.00 1,140,524.40
2023/06/30
US TREASURY N/B 1.375
1,160,000.00 1,160,498.80
2023/09/30
US TREASURY N/B 1.5
1,160,000.00 1,164,802.40
2023/03/31
US TREASURY N/B 1.5
1,330,000.00 1,334,827.90
2026/08/15
US TREASURY N/B 1.625
1,490,000.00 1,499,312.50
2022/08/15
US TREASURY N/B 1.625
1,190,000.00 1,197,151.90
2022/08/31
US TREASURY N/B 1.625
2,070,000.00 2,083,889.70
2022/11/15
US TREASURY N/B 1.625
1,310,000.00 1,319,209.30
2022/12/15
US TREASURY N/B 1.625
1,350,000.00 1,365,444.00
2026/02/15
US TREASURY N/B 1.625
1,230,000.00 1,244,169.60
2026/05/15
US TREASURY N/B 1.625
680,000.00 687,752.00
2026/09/30
US TREASURY N/B 1.625
950,000.00 958,341.00
2029/08/15
US TREASURY N/B 1.75
1,200,000.00 1,208,808.00
2022/03/31
US TREASURY N/B 1.75
1,470,000.00 1,481,877.60
2022/05/15
US TREASURY N/B 1.75
1,180,000.00 1,189,947.40
2022/06/15
US TREASURY N/B 1.75
1,760,000.00 1,776,843.20
2022/09/30
US TREASURY N/B 1.75
2,040,000.00 2,064,541.20
2023/05/15
US TREASURY N/B 1.75
590,000.00 601,475.50
2026/12/31
US TREASURY N/B 1.75
960,000.00 978,969.60
2029/11/15
US TREASURY N/B 1.875
770,000.00 790,628.30
2026/06/30
US TREASURY N/B 2
1,530,000.00 1,537,695.90
2021/02/28
US TREASURY N/B 2
1,680,000.00 1,691,020.80
2021/05/31
US TREASURY N/B 2
1,710,000.00 1,724,022.00
2021/08/31
US TREASURY N/B 2
2,430,000.00 2,453,911.20
2021/11/15
US TREASURY N/B 2
1,710,000.00 1,730,024.10
2022/02/15
US TREASURY N/B 2
1,880,000.00 1,914,648.40
2023/02/15
166/260
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2
1,240,000.00 1,272,984.00
2024/06/30
US TREASURY N/B 2
1,730,000.00 1,781,484.80
2025/02/15
US TREASURY N/B 2
1,410,000.00 1,454,612.40
2025/08/15
US TREASURY N/B 2
1,380,000.00 1,428,451.80
2026/11/15
US TREASURY N/B 2.125
1,670,000.00 1,684,662.60
2021/06/30
US TREASURY N/B 2.125
2,230,000.00 2,251,764.80
2021/08/15
US TREASURY N/B 2.125
1,770,000.00 1,788,939.00
2021/09/30
US TREASURY N/B 2.125
1,390,000.00 1,407,861.50
2021/12/31
US TREASURY N/B 2.125
1,180,000.00 1,200,272.40
2022/06/30
US TREASURY N/B 2.125
1,310,000.00 1,337,523.10
2022/12/31
US TREASURY N/B 2.125
1,260,000.00 1,297,699.20
2024/03/31
US TREASURY N/B 2.125
1,310,000.00 1,353,649.20
2024/09/30
US TREASURY N/B 2.125
1,380,000.00 1,430,991.00
2025/05/15
US TREASURY N/B 2.25
1,690,000.00 1,703,993.20
2021/03/31
US TREASURY N/B 2.25
1,280,000.00 1,322,598.40
2023/12/31
US TREASURY N/B 2.25
2,140,000.00 2,225,514.40
2024/11/15
US TREASURY N/B 2.25
1,220,000.00 1,269,885.80
2024/12/31
US TREASURY N/B 2.25
1,430,000.00 1,495,737.10
2025/11/15
US TREASURY N/B 2.25
710,000.00 744,250.40
2026/03/31
US TREASURY N/B 2.25
790,000.00 831,751.50
2027/02/15
US TREASURY N/B 2.25
780,000.00 823,539.60
2027/08/15
US TREASURY N/B 2.25
790,000.00 834,990.50
2027/11/15
US TREASURY N/B 2.25
500,000.00 526,910.00
2046/08/15
US TREASURY N/B 2.25
640,000.00 679,296.00
2049/08/15
US TREASURY N/B 2.375
1,250,000.00 1,274,950.00
2022/03/15
US TREASURY N/B 2.375
2,210,000.00 2,306,068.70
2024/08/15
US TREASURY N/B 2.375
790,000.00 839,770.00
2027/05/15
US TREASURY N/B 2.375
940,000.00 1,009,137.00
2029/05/15
US TREASURY N/B 2.375
660,000.00 719,782.80
2049/11/15
US TREASURY N/B 2.5
1,940,000.00 2,015,175.00
2023/08/15
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2.5
2,100,000.00 2,196,957.00
2024/05/15
US TREASURY N/B 2.5
540,000.00 594,712.80
2045/02/15
US TREASURY N/B 2.5
490,000.00 540,817.90
2046/02/15
US TREASURY N/B 2.5
490,000.00 541,293.20
2046/05/15
US TREASURY N/B 2.625
1,760,000.00 1,797,664.00
2021/12/15
US TREASURY N/B 2.625
700,000.00 742,707.00
2025/03/31
US TREASURY N/B 2.625
630,000.00 672,795.90
2025/12/31
US TREASURY N/B 2.625
940,000.00 1,027,720.80
2029/02/15
US TREASURY N/B 2.75
2,000,000.00 2,100,380.00
2023/11/15
US TREASURY N/B 2.75
1,960,000.00 2,064,722.80
2024/02/15
US TREASURY N/B 2.75
600,000.00 641,976.00
2025/06/30
US TREASURY N/B 2.75
820,000.00 898,539.60
2028/02/15
US TREASURY N/B 2.75
290,000.00 332,966.40
2042/08/15
US TREASURY N/B 2.75
370,000.00 424,674.90
2042/11/15
US TREASURY N/B 2.75
460,000.00 535,035.20
2047/08/15
US TREASURY N/B 2.75
480,000.00 558,729.60
2047/11/15
US TREASURY N/B 2.875
880,000.00 974,494.40
2028/05/15
US TREASURY N/B 2.875
900,000.00 998,712.00
2028/08/15
US TREASURY N/B 2.875
530,000.00 620,990.40
2043/05/15
US TREASURY N/B 2.875
530,000.00 624,509.60
2045/08/15
US TREASURY N/B 2.875
500,000.00 592,890.00
2046/11/15
US TREASURY N/B 2.875
630,000.00 756,195.30
2049/05/15
US TREASURY N/B 3
620,000.00 673,208.40
2025/09/30
US TREASURY N/B 3
200,000.00 238,960.00
2042/05/15
US TREASURY N/B 3
520,000.00 623,958.40
2044/11/15
US TREASURY N/B 3
530,000.00 637,075.90
2045/05/15
US TREASURY N/B 3
520,000.00 626,719.60
2045/11/15
US TREASURY N/B 3
480,000.00 582,993.60
2047/02/15
US TREASURY N/B 3
490,000.00 595,403.90
2047/05/15
US TREASURY N/B 3
540,000.00 658,524.60
2048/02/15
168/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 3
600,000.00 733,824.00
2048/08/15
US TREASURY N/B 3
650,000.00 797,387.50
2049/02/15
US TREASURY N/B 3.125
2,040,000.00 2,080,718.40
2021/05/15
US TREASURY N/B 3.125
940,000.00 1,064,362.00
2028/11/15
US TREASURY N/B 3.125
190,000.00 231,243.30
2041/11/15
US TREASURY N/B 3.125
240,000.00 292,404.00
2042/02/15
US TREASURY N/B 3.125
370,000.00 450,634.10
2043/02/15
US TREASURY N/B 3.125
540,000.00 660,738.60
2044/08/15
US TREASURY N/B 3.125
570,000.00 711,627.90
2048/05/15
US TREASURY N/B 3.375
520,000.00 661,050.00
2044/05/15
US TREASURY N/B 3.375
660,000.00 863,669.40
2048/11/15
US TREASURY N/B 3.5
150,000.00 191,383.50
2039/02/15
US TREASURY N/B 3.625
430,000.00 565,785.40
2043/08/15
US TREASURY N/B 3.625
530,000.00 698,873.90
2044/02/15
US TREASURY N/B 3.75
510,000.00 683,915.10
2043/11/15
US TREASURY N/B 3.875
200,000.00 268,968.00
2040/08/15
US TREASURY N/B 4.25
140,000.00 196,004.20
2039/05/15
US TREASURY N/B 4.25
220,000.00 310,490.40
2040/11/15
US TREASURY N/B 4.375
80,000.00 112,568.00
2038/02/15
US TREASURY N/B 4.375
170,000.00 242,188.80
2039/11/15
US TREASURY N/B 4.5
180,000.00 250,713.00
2036/02/15
US TREASURY N/B 4.5
110,000.00 157,192.20
2038/05/15
US TREASURY N/B 4.5
160,000.00 231,017.60
2039/08/15
US TREASURY N/B 4.625
270,000.00 397,237.50
2040/02/15
US TREASURY N/B 4.75
230,000.00 345,637.10
2041/02/15
US TREASURY N/B 5
90,000.00 134,117.10
2037/05/15
US TREASURY NOTES 6.25
100,000.00 144,730.00
2030/05/15
WI TREASURY SEC. 3.75
210,000.00 278,831.70
2041/08/15
WI TREASURY SEC. 4.375
240,000.00 343,161.60
2040/05/15
WI TREASURY SEC. 4.375
180,000.00 258,805.80
2041/05/15
アメリカ・ドル 小計 111,910,000.00 118,991,202.50
169/260
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(13,340,103,712)
イギリス・ポンド TSY 3 3/4% 2021 3.75
180,000.00 188,951.40
2021/09/07
TSY 4 1/2% 2034 4.5
180,000.00 271,261.80
2034/09/07
TSY 4 1/2% 2042 4.5
240,000.00 409,543.20
2042/12/07
TSY 4 1/4% 2036 4.25
250,000.00 376,212.50
2036/03/07
TSY 4 1/4% 2046 4.25
230,000.00 401,561.60
2046/12/07
TSY 4 1/4% 2027 4.25
180,000.00 232,027.20
2027/12/07
TSY 4 1/4% 2032 4.25
210,000.00 297,620.40
2032/06/07
TSY 4 1/4% 2039 4.25
180,000.00 285,435.00
2039/09/07
TSY 4 1/4% 2040 4.25
220,000.00 354,092.20
2040/12/07
TSY 4 1/4% 2055 4.25
230,000.00 457,060.60
2055/12/07
TSY 4 3/4% 2030 4.75
170,000.00 243,661.00
2030/12/07
TSY 4% 2022 4
180,000.00 192,924.00
2022/03/07
TSY 4% 2060 4
190,000.00 382,962.10
2060/01/22
TSY 4.75% 2038 4.75
200,000.00 331,776.00
2038/12/07
TSY 5 2025 5 2025/03/07
200,000.00 245,274.00
TSY 8% 2021 8
160,000.00 175,390.40
2021/06/07
UK TREASURY 6
130,000.00 191,405.50
2028/12/07
UK TSY 0 5/8% 2025
240,000.00 241,936.80
0.625 2025/06/07
UK TSY 1 1/2% 2026 1.5
180,000.00 192,108.60
2026/07/22
UK TSY 1 1/2% 2047 1.5
280,000.00 309,814.40
2047/07/22
UK TSY 1 1/4% 2027 1.25
190,000.00 200,860.40
2027/07/22
UK TSY 1 1/4% 2041 1.25
30,000.00 31,185.60
2041/10/22
UK TSY 1 5/8% 2028
340,000.00 372,021.20
1.625 2028/10/22
UK TSY 1 5/8% 2054
110,000.00 130,194.90
1.625 2054/10/22
UK TSY 1 5/8% 2071
120,000.00 156,080.40
1.625 2071/10/22
UK TSY 1% 2024 1
340,000.00 347,646.60
2024/04/22
UK TSY 1.75% 2022 1.75
300,000.00 309,906.00
2022/09/07
UK TSY 1.75% 2049 1.75
150,000.00 176,053.50
2049/01/22
UK TSY 1.75% 2057 1.75
210,000.00 262,264.80
2057/07/22
UK TSY 2 1/4% 2023 2.25
220,000.00 233,915.00
2023/09/07
170/260
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TSY 2 3/4% 2024 2.75
160,000.00 176,532.80
2024/09/07
UK TSY 2% 2025 2
150,000.00 163,098.00
2025/09/07
UK TSY 2029 0.875
270,000.00 277,530.30
2029/10/22
UK TSY 3 1/2% 2068 3.5
220,000.00 440,129.80
2068/07/22
UK TSY 3 1/4% 2044 3.25
300,000.00 439,209.00
2044/01/22
UK TSY 3 3/4% 2052 3.75
210,000.00 369,064.50
2052/07/22
UK TSY 3.5% 2045 3.5
290,000.00 445,393.60
2045/01/22
UK TSY 4 1/4% 2049 4.25
180,000.00 327,711.60
2049/12/07
UNITED KINGDOM GILT 0.5
330,000.00 330,452.10
2022/07/22
UNITED KINGDOM GILT
350,000.00 353,493.00
0.75 2023/07/22
UNITED KINGDOM GILT
320,000.00 361,376.00
1.75 2037/09/07
UNITED KINGDOM GILT 2.5
230,000.00 363,427.60
2065/07/22
イギリス・ポンド 小計 9,050,000.00 12,048,565.40
(1,740,294,786)
オーストラリア・ド AUSTRALIAN GOVERNMENT
40,000.00 40,822.00
ル
1.25 2032/05/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
200,000.00 209,894.00
1.5 2031/06/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2
240,000.00 245,608.80
2021/12/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
210,000.00 218,964.90
2.25 2022/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
370,000.00 408,620.60
2.25 2028/05/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
330,000.00 378,021.60
2.5 2030/05/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
360,000.00 390,078.00
2.75 2024/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
360,000.00 409,759.20
2.75 2027/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
320,000.00 368,073.60
2.75 2028/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
340,000.00 395,505.00
2.75 2029/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
100,000.00 121,532.00
2.75 2035/06/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
60,000.00 73,778.40
2.75 2041/05/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3
180,000.00 235,620.00
2047/03/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
350,000.00 394,152.50
3.25 2025/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
370,000.00 443,648.50
3.25 2029/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
110,000.00 144,552.10
3.25 2039/06/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
150,000.00 206,551.50
3.75 2037/04/21
171/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUSTRALIAN GOVERNMENT
410,000.00 494,747.00
4.25 2026/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
170,000.00 241,087.20
4.5 2033/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
380,000.00 482,463.20
4.75 2027/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
320,000.00 368,092.80
5.5 2023/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
330,000.00 350,057.40
5.75 2021/05/15
AUSTRALIAN GOVERNMENT
310,000.00 347,100.80
5.75 2022/07/15
オーストラリア・ドル 小計 6,010,000.00 6,968,731.10
(517,149,535)
カナダ・ドル CANADA GOVERNMENT 2.75
60,000.00 86,847.00
2064/12/01
CANADIAN GOVERNMENT 0.5
230,000.00 225,648.40
2022/03/01
CANADIAN GOVERNMENT
310,000.00 307,467.30
0.75 2021/03/01
CANADIAN GOVERNMENT
240,000.00 237,348.00
0.75 2021/09/01
CANADIAN GOVERNMENT 1
320,000.00 316,620.80
2022/09/01
CANADIAN GOVERNMENT 1
180,000.00 175,869.00
2027/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
150,000.00 149,416.50
1.25 2021/11/01
CANADIAN GOVERNMENT
110,000.00 109,560.00
1.25 2025/03/01
CANADIAN GOVERNMENT
120,000.00 119,250.00
1.25 2030/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 1.5
150,000.00 149,974.50
2021/08/01
CANADIAN GOVERNMENT 1.5
150,000.00 150,135.00
2022/02/01
CANADIAN GOVERNMENT 1.5
50,000.00 50,067.00
2022/05/01
CANADIAN GOVERNMENT 1.5
180,000.00 180,568.80
2023/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 1.5
190,000.00 191,221.70
2024/09/01
CANADIAN GOVERNMENT 1.5
160,000.00 161,641.60
2026/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
150,000.00 150,361.50
1.75 2021/05/01
CANADIAN GOVERNMENT
260,000.00 262,589.60
1.75 2023/03/01
CANADIAN GOVERNMENT 2
150,000.00 153,120.00
2023/09/01
CANADIAN GOVERNMENT 2
170,000.00 178,885.90
2028/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 2
130,000.00 149,653.40
2051/12/01
CANADIAN GOVERNMENT
150,000.00 150,921.00
2.25 2021/02/01
CANADIAN GOVERNMENT
150,000.00 155,169.00
2.25 2024/03/01
CANADIAN GOVERNMENT
170,000.00 177,967.90
2.25 2025/06/01
172/260
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN GOVERNMENT
160,000.00 173,008.00
2.25 2029/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 2.5
180,000.00 188,526.60
2024/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
170,000.00 174,923.20
2.75 2022/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
180,000.00 236,070.00
2.75 2048/12/01
CANADIAN GOVERNMENT
140,000.00 142,996.00
3.25 2021/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 3.5
210,000.00 303,183.30
2045/12/01
CANADIAN GOVERNMENT 4
180,000.00 264,526.20
2041/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 5
160,000.00 247,787.20
2037/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
140,000.00 193,383.40
5.75 2029/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
170,000.00 260,042.20
5.75 2033/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 8
60,000.00 87,426.00
2027/06/01
カナダ・ドル 小計 5,680,000.00 6,262,176.00
(529,780,090)
シンガポール・ドル SINGAPORE GOVERNMENT
100,000.00 99,623.00
1.25 2021/10/01
SINGAPORE GOVERNMENT
70,000.00 72,422.00
2.125 2026/06/01
SINGAPORE GOVERNMENT
100,000.00 100,980.00
2.25 2021/06/01
SINGAPORE GOVERNMENT
50,000.00 53,275.00
2.25 2036/08/01
SINGAPORE GOVERNMENT
50,000.00 52,165.00
2.375 2025/06/01
SINGAPORE GOVERNMENT
20,000.00 21,889.80
2.375 2039/07/01
SINGAPORE GOVERNMENT
60,000.00 64,650.00
2.625 2028/05/01
SINGAPORE GOVERNMENT
150,000.00 156,150.00
2.75 2023/07/01
SINGAPORE GOVERNMENT
60,000.00 69,150.00
2.75 2042/04/01
SINGAPORE GOVERNMENT
80,000.00 92,039.20
2.75 2046/03/01
SINGAPORE GOVERNMENT
60,000.00 66,363.60
2.875 2029/07/01
SINGAPORE GOVERNMENT
50,000.00 55,725.00
2.875 2030/09/01
SINGAPORE GOVERNMENT 3
130,000.00 138,528.00
2024/09/01
SINGAPORE GOVERNMENT
120,000.00 124,860.00
3.125 2022/09/01
SINGAPORE GOVERNMENT
80,000.00 95,409.60
3.375 2033/09/01
SINGAPORE GOVERNMENT
90,000.00 101,475.00
3.5 2027/03/01
シンガポール・ドル 小計 1,270,000.00 1,364,705.20
(109,271,945)
スウェーデン・ク SWEDISH GOVERNMENT 0.75
530,000.00 571,843.50
ローナ
2028/05/12
173/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWEDISH GOVERNMENT 0.75
660,000.00 714,740.40
2029/11/12
SWEDISH GOVERNMENT 1
720,000.00 783,201.60
2026/11/12
SWEDISH GOVERNMENT 1.5
1,090,000.00 1,166,845.00
2023/11/13
SWEDISH GOVERNMENT 2.5
880,000.00 1,012,651.20
2025/05/12
SWEDISH GOVERNMENT 3.5
1,300,000.00 1,416,090.00
2022/06/01
SWEDISH GOVERNMENT 3.5
600,000.00 957,954.00
2039/03/30
スウェーデン・クローナ 小計 5,780,000.00 6,623,325.70
(75,638,379)
デンマーク・クロー KINGDOM OF DENMARK 0.25
260,000.00 266,650.80
ネ
2022/11/15
KINGDOM OF DENMARK 0.5
1,110,000.00 1,199,688.00
2027/11/15
KINGDOM OF DENMARK 0.5
610,000.00 665,955.30
2029/11/15
KINGDOM OF DENMARK 1.5
770,000.00 832,654.90
2023/11/15
KINGDOM OF DENMARK 1.75
870,000.00 989,233.50
2025/11/15
KINGDOM OF DENMARK 3
870,000.00 925,888.80
2021/11/15
KINGDOM OF DENMARK 4.5
1,650,000.00 3,204,712.50
2039/11/15
デンマーク・クローネ 小計 6,140,000.00 8,084,783.80
(130,892,650)
ノルウェー・クロー NORWEGIAN GOVERNMENT
420,000.00 424,363.80
ネ
1.5 2026/02/19
NORWEGIAN GOVERNMENT
480,000.00 490,123.20
1.75 2025/03/13
NORWEGIAN GOVERNMENT
440,000.00 452,122.00
1.75 2027/02/17
NORWEGIAN GOVERNMENT
480,000.00 496,276.80
1.75 2029/09/06
NORWEGIAN GOVERNMENT 2
1,140,000.00 1,164,510.00
2023/05/24
NORWEGIAN GOVERNMENT 2
430,000.00 451,534.40
2028/04/26
NORWEGIAN GOVERNMENT 3
560,000.00 597,172.80
2024/03/14
NORWEGIAN GOVERNMENT
1,020,000.00 1,049,784.00
3.75 2021/05/25
ノルウェー・クローネ 小計 4,970,000.00 5,125,887.00
(61,664,421)
ポーランド・ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND
310,000.00 312,501.70
2 2021/04/25
POLAND GOVERNMENT BOND
250,000.00 253,797.50
2.25 2022/04/25
POLAND GOVERNMENT BOND
240,000.00 246,127.20
2.5 2023/01/25
POLAND GOVERNMENT BOND
660,000.00 680,671.20
2.5 2024/04/25
POLAND GOVERNMENT BOND
450,000.00 463,567.50
2.5 2026/07/25
POLAND GOVERNMENT BOND
410,000.00 422,341.00
2.5 2027/07/25
174/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POLAND GOVERNMENT BOND
410,000.00 429,483.20
2.75 2028/04/25
POLAND GOVERNMENT BOND
210,000.00 221,629.80
2.75 2029/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND
390,000.00 417,374.10
3.25 2025/07/25
POLAND GOVERNMENT BOND
550,000.00 595,507.00
4 2023/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND
770,000.00 824,700.80
5.75 2021/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND
470,000.00 519,373.50
5.75 2022/09/23
POLAND GOVERNMENT BOND
130,000.00 171,216.50
5.75 2029/04/25
ポーランド・ズロチ 小計 5,250,000.00 5,558,291.00
(157,132,887)
マレーシア・リン MALAYSIA GOVERNMENT
390,000.00 396,544.20
ギット
3.418 2022/08/15
MALAYSIA GOVERNMENT
330,000.00 337,365.60
3.48 2023/03/15
MALAYSIA GOVERNMENT
200,000.00 203,074.00
3.62 2021/11/30
MALAYSIA GOVERNMENT
140,000.00 147,777.00
3.733 2028/06/15
MALAYSIA GOVERNMENT
80,000.00 86,035.20
3.828 2034/07/05
MALAYSIA GOVERNMENT
280,000.00 300,160.00
3.844 2033/04/15
MALAYSIA GOVERNMENT
140,000.00 150,817.80
3.885 2029/08/15
MALAYSIA GOVERNMENT
390,000.00 414,546.60
3.892 2027/03/15
MALAYSIA GOVERNMENT 3.9
240,000.00 254,880.00
2026/11/30
MALAYSIA GOVERNMENT
260,000.00 275,581.80
3.955 2025/09/15
MALAYSIA GOVERNMENT
100,000.00 109,507.00
4.127 2032/04/15
MALAYSIA GOVERNMENT
310,000.00 315,688.50
4.16 2021/07/15
MALAYSIA GOVERNMENT
410,000.00 433,501.20
4.181 2024/07/15
MALAYSIA GOVERNMENT
150,000.00 166,200.00
4.232 2031/06/30
MALAYSIA GOVERNMENT
110,000.00 122,974.50
4.254 2035/05/31
MALAYSIA GOVERNMENT
140,000.00 151,540.20
4.392 2026/04/15
MALAYSIA GOVERNMENT
150,000.00 168,000.00
4.498 2030/04/15
MALAYSIA GOVERNMENT
130,000.00 152,594.00
4.736 2046/03/15
MALAYSIA GOVERNMENT
140,000.00 165,890.20
4.762 2037/04/07
MALAYSIA GOVERNMENT
130,000.00 157,820.00
4.893 2038/06/08
MALAYSIA GOVERNMENT
120,000.00 146,806.80
4.921 2048/07/06
MALAYSIA GOVERNMENT
100,000.00 121,128.00
4.935 2043/09/30
175/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MALAYSIAN GOVERNMENT
60,000.00 70,171.80
5.248 2028/09/15
マレーシア・リンギット 小計 4,500,000.00 4,848,604.40
(129,700,168)
メキシコ・ペソ MEX BONOS DESARR FIX RT
5,640,000.00 6,462,086.40
10 2024/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,100,000.00 1,466,113.00
10 2036/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT
2,240,000.00 2,159,785.60
5.75 2026/03/05
MEX BONOS DESARR FIX RT
3,800,000.00 3,796,466.00
6.5 2021/06/10
MEX BONOS DESARR FIX RT
3,550,000.00 3,547,337.50
6.5 2022/06/09
MEX BONOS DESARR FIX RT
2,350,000.00 2,381,513.50
7.25 2021/12/09
MEX BONOS DESARR FIX RT
3,740,000.00 3,956,695.60
7.5 2027/06/03
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,750,000.00 1,911,210.00
7.75 2031/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,220,000.00 1,347,721.80
7.75 2034/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT
2,580,000.00 2,864,599.80
7.75 2042/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT
3,840,000.00 4,038,720.00
8 2023/12/07
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,690,000.00 1,941,725.50
8 2047/11/07
MEX BONOS DESARR FIX RT
3,340,000.00 3,794,407.00
8.5 2029/05/31
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,960,000.00 2,326,010.40
8.5 2038/11/18
メキシコ・ペソ 小計 38,800,000.00 41,994,392.10
(249,866,633)
ユーロ BELGIUM KINGDOM 0.1
70,000.00 71,782.20
2030/06/22
BELGIUM KINGDOM 0.2
120,000.00 123,415.20
2023/10/22
BELGIUM KINGDOM 0.5
150,000.00 157,149.00
2024/10/22
BELGIUM KINGDOM 0.8
200,000.00 213,706.00
2025/06/22
BELGIUM KINGDOM 0.8
180,000.00 195,201.00
2027/06/22
BELGIUM KINGDOM 0.8
180,000.00 196,520.40
2028/06/22
BELGIUM KINGDOM 0.9
180,000.00 199,042.20
2029/06/22
BELGIUM KINGDOM 1
190,000.00 207,113.30
2026/06/22
BELGIUM KINGDOM 1
150,000.00 168,649.50
2031/06/22
BELGIUM KINGDOM 1.25
90,000.00 104,924.70
2033/04/22
BELGIUM KINGDOM 1.45
60,000.00 72,496.20
2037/06/22
BELGIUM KINGDOM 1.6
140,000.00 179,669.00
2047/06/22
BELGIUM KINGDOM 1.7
80,000.00 105,291.20
2050/06/22
176/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM KINGDOM 1.9
120,000.00 155,362.80
2038/06/22
BELGIUM KINGDOM 2.15
70,000.00 109,564.70
2066/06/22
BELGIUM KINGDOM 2.25
180,000.00 197,211.60
2023/06/22
BELGIUM KINGDOM 2.25
60,000.00 91,731.60
2057/06/22
BELGIUM KINGDOM 2.6
190,000.00 216,136.40
2024/06/22
BELGIUM KINGDOM 3
100,000.00 142,363.00
2034/06/22
BELGIUM KINGDOM 3.75
120,000.00 215,602.80
2045/06/22
BELGIUM KINGDOM 4
180,000.00 197,587.80
2022/03/28
BELGIUM KINGDOM 4
100,000.00 149,572.00
2032/03/28
BELGIUM KINGDOM 4.25
200,000.00 215,572.00
2021/09/28
BELGIUM KINGDOM 4.25
200,000.00 225,496.00
2022/09/28
BELGIUM KINGDOM 4.25
220,000.00 395,111.20
2041/03/28
BELGIUM KINGDOM 4.5
140,000.00 182,775.60
2026/03/28
BELGIUM KINGDOM 5
240,000.00 416,678.40
2035/03/28
BELGIUM KINGDOM 5.5
240,000.00 354,636.00
2028/03/28
BONOS Y OBLIG DEL
30,000.00 30,334.80
ESTADO 0 2023/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
230,000.00 231,140.80
ESTADO 0.05 2021/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
280,000.00 282,405.20
ESTADO 0.05 2021/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
210,000.00 214,777.50
ESTADO 0.25 2024/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
260,000.00 266,232.20
ESTADO 0.35 2023/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
270,000.00 275,062.50
ESTADO 0.4 2022/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
240,000.00 245,666.40
ESTADO 0.45 2022/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
130,000.00 133,564.60
ESTADO 0.5 2030/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
270,000.00 280,875.60
ESTADO 0.6 2029/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
280,000.00 285,028.80
ESTADO 0.75 2021/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
290,000.00 316,520.50
ESTADO 1.3 2026/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
270,000.00 299,403.00
ESTADO 1.4 2028/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
260,000.00 288,670.20
ESTADO 1.4 2028/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
280,000.00 310,576.00
ESTADO 1.45 2027/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
270,000.00 302,027.40
ESTADO 1.45 2029/04/30
177/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL
240,000.00 266,073.60
ESTADO 1.5 2027/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
270,000.00 295,274.70
ESTADO 1.6 2025/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
170,000.00 202,199.70
ESTADO 1.85 2035/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
250,000.00 281,755.00
ESTADO 1.95 2026/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
290,000.00 341,216.90
ESTADO 1.95 2030/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
300,000.00 339,270.00
ESTADO 2.15 2025/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
240,000.00 299,896.80
ESTADO 2.35 2033/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
180,000.00 254,419.20
ESTADO 2.7 2048/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
300,000.00 342,381.00
ESTADO 2.75 2024/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
220,000.00 318,775.60
ESTADO 2.9 2046/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
150,000.00 262,669.50
ESTADO 3.45 2066/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
280,000.00 328,036.80
ESTADO 3.8 2024/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
250,000.00 395,200.00
ESTADO 4.2 2037/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
260,000.00 305,419.40
ESTADO 4.4 2023/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
290,000.00 366,084.40
ESTADO 4.65 2025/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
260,000.00 459,654.00
ESTADO 4.7 2041/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
230,000.00 276,326.60
ESTADO 4.8 2024/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
240,000.00 428,551.20
ESTADO 4.9 2040/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
240,000.00 344,640.00
ESTADO 5.15 2028/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
180,000.00 349,308.00
ESTADO 5.15 2044/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
270,000.00 316,175.40
ESTADO 5.4 2023/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
300,000.00 321,150.00
ESTADO 5.5 2021/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
290,000.00 481,997.40
ESTADO 5.75 2032/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
290,000.00 325,603.30
ESTADO 5.85 2022/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
280,000.00 387,774.80
ESTADO 5.9 2026/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
320,000.00 487,363.20
ESTADO 6 2029/01/31
BUNDESOBLIGATION 0
270,000.00 271,922.40
2021/04/09
BUNDESOBLIGATION 0
240,000.00 242,515.20
2021/10/08
BUNDESOBLIGATION 0
230,000.00 233,220.00
2022/04/08
BUNDESOBLIGATION 0
210,000.00 213,649.80
2022/10/07
178/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESOBLIGATION 0
210,000.00 215,159.70
2023/10/13
BUNDESOBLIGATION 0
240,000.00 247,368.00
2024/10/18
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0 310,000.00 322,409.30
2026/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0 280,000.00 292,832.40
2029/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0
70,000.00 73,145.10
2030/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0 90,000.00 88,576.20
2050/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.25 330,000.00 349,783.50
2027/02/15
BUNDESREPUB.
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2028/08/15
BUNDESREPUB.
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2029/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.5 300,000.00 317,463.00
2025/02/15
BUNDESREPUB.
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2026/02/15
BUNDESREPUB.
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2027/08/15
BUNDESREPUB.
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2028/02/15
BUNDESREPUB.
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2024/08/15
BUNDESREPUB.
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2025/08/15
BUNDESREPUB.
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2048/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.5 230,000.00 242,785.70
2022/09/04
BUNDESREPUB.
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2023/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.5
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2023/05/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.5 480,000.00 524,596.80
2024/05/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.75 310,000.00 327,759.90
2022/07/04
179/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.75
380,000.00 417,103.20
2024/02/15
BUNDESREPUB.
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2022/01/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 2 220,000.00 240,719.60
2023/08/15
BUNDESREPUB.
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2021/09/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 2.5 340,000.00 552,897.80
2044/07/04
BUNDESREPUB.
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2046/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 3.25 240,000.00 252,770.40
2021/07/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 3.25
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2042/07/04
BUNDESREPUB.
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BUNDESREPUB.
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BUNDESREPUB.
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2034/07/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 4.75 210,000.00 423,181.50
2040/07/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 6.25 130,000.00 218,440.30
2030/01/04
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
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0 2021/03/12
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
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BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
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BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
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0 2021/12/10
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 0.05 2021/04/15
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 0.35 2021/11/01
BUONI POLIENNALI DEL
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BUONI POLIENNALI DEL
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BUONI POLIENNALI DEL
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TES 1 2022/07/15
180/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 1.25 2026/12/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 1.35 2022/04/15
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 1.35 2030/04/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 1.45 2022/09/15
BUONI POLIENNALI DEL
440,000.00 466,840.00
TES 1.5 2025/06/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 1.6 2026/06/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 1.65 2032/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 1.85 2024/05/15
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 2 2025/12/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 2 2028/02/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 2.05 2027/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 2.15 2021/12/15
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 2.2 2027/06/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 2.25 2036/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 2.3 2021/10/15
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 2.45 2033/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 2.45 2050/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 2.5 2024/12/01
BUONI POLIENNALI DEL
220,000.00 261,542.60
TES 2.7 2047/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 2.8 2028/12/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 2.8 2067/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 2.95 2038/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
260,000.00 310,993.80
TES 3 2029/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
90,000.00 112,417.20
TES 3.1 2040/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 3.25 2046/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 3.35 2035/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
210,000.00 283,649.10
TES 3.45 2048/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
330,000.00 411,915.90
TES 3.5 2030/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
310,000.00 322,865.00
TES 3.75 2021/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
200,000.00 209,548.00
TES 3.75 2021/05/01
181/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL
360,000.00 380,696.40
TES 3.75 2021/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
250,000.00 289,615.00
TES 3.75 2024/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
170,000.00 245,021.00
TES 3.85 2049/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 4 2037/02/01
BUONI POLIENNALI DEL
260,000.00 297,042.20
TES 4.5 2023/05/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 4.5 2024/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 4.5 2026/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
320,000.00 344,262.40
TES 4.75 2021/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
310,000.00 360,142.50
TES 4.75 2023/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 4.75 2028/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 4.75 2044/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 5 2025/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
320,000.00 476,211.20
TES 5 2034/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 5 2039/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 5 2040/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
360,000.00 506,185.20
TES 5.25 2029/11/01
BUONI POLIENNALI DEL
250,000.00 285,202.50
TES 5.5 2022/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
400,000.00 459,860.00
TES 5.5 2022/11/01
BUONI POLIENNALI DEL
260,000.00 401,853.40
TES 5.75 2033/02/01
BUONI POLIENNALI DEL
370,000.00 564,719.90
TES 6 2031/05/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 6.5 2027/11/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 9 2023/11/01
DEUTSCHLAND REP 4.75
140,000.00 203,385.00
2028/07/04
DEUTSCHLAND REP 5.5
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2031/01/04
DEUTSCHLAND REP 5.625
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2028/01/04
DEUTSCHLAND REP 6.5
140,000.00 214,473.00
2027/07/04
FINNISH GOVERNMENT 0
50,000.00 50,685.50
2022/04/15
FINNISH GOVERNMENT 0
70,000.00 71,531.60
2023/09/15
FINNISH GOVERNMENT 0.5
70,000.00 74,165.70
2026/04/15
FINNISH GOVERNMENT 0.5
60,000.00 64,010.40
2027/09/15
182/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FINNISH GOVERNMENT 0.5
50,000.00 53,663.00
2029/09/15
FINNISH GOVERNMENT 0.75
60,000.00 66,226.80
2031/04/15
FINNISH GOVERNMENT
60,000.00 64,636.20
0.875 2025/09/15
FINNISH GOVERNMENT
60,000.00 69,828.00
1.125 2034/04/15
FINNISH GOVERNMENT
40,000.00 52,100.80
1.375 2047/04/15
FINNISH GOVERNMENT 1.5
70,000.00 74,704.00
2023/04/15
FINNISH GOVERNMENT
70,000.00 74,061.40
1.625 2022/09/15
FINNISH GOVERNMENT 2
90,000.00 99,773.10
2024/04/15
FINNISH GOVERNMENT
60,000.00 92,892.60
2.625 2042/07/04
FINNISH GOVERNMENT 2.75
110,000.00 138,871.70
2028/07/04
FINNISH GOVERNMENT 3.5
80,000.00 83,803.20
2021/04/15
FINNISH GOVERNMENT 4
70,000.00 87,264.10
2025/07/04
FRANCE (GOVT OF) 0
350,000.00 352,093.00
2021/02/25
FRANCE (GOVT OF) 0
310,000.00 312,393.20
2021/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0
370,000.00 374,650.90
2022/02/25
FRANCE (GOVT OF) 0
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2022/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0
500,000.00 509,490.00
2023/03/25
FRANCE (GOVT OF) 0
430,000.00 440,281.30
2024/03/25
FRANCE (GOVT OF) 0
400,000.00 410,388.00
2025/03/25
FRANCE (GOVT OF) 0
250,000.00 255,270.00
2029/11/25
FRANCE (GOVT OF) 0.25
420,000.00 438,908.40
2026/11/25
FRANCE (GOVT OF) 0.5
490,000.00 516,626.60
2025/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0.5
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2026/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0.5
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2029/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0.75
450,000.00 490,464.00
2028/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0.75
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2028/11/25
FRANCE (GOVT OF) 1
430,000.00 466,949.90
2025/11/25
FRANCE (GOVT OF) 1
430,000.00 473,636.40
2027/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.25
330,000.00 387,024.00
2034/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.25
420,000.00 494,781.00
2036/05/25
183/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF) 1.5
580,000.00 687,079.60
2031/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.5
350,000.00 442,792.00
2050/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.75
690,000.00 743,606.10
2023/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.75
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2024/11/25
FRANCE (GOVT OF) 1.75
270,000.00 346,542.30
2039/06/25
FRANCE (GOVT OF) 1.75
150,000.00 213,253.50
2066/05/25
FRANCE (GOVT OF) 2
330,000.00 460,264.20
2048/05/25
FRANCE (GOVT OF) 2.25
490,000.00 528,048.50
2022/10/25
FRANCE (GOVT OF) 2.25
440,000.00 493,609.60
2024/05/25
FRANCE (GOVT OF) 2.5
540,000.00 690,795.00
2030/05/25
FRANCE (GOVT OF) 2.75
520,000.00 646,666.80
2027/10/25
FRANCE (GOVT OF) 3
580,000.00 626,150.60
2022/04/25
FRANCE (GOVT OF) 3.25
480,000.00 511,272.00
2021/10/25
FRANCE (GOVT OF) 3.25
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2045/05/25
FRANCE (GOVT OF) 3.5
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2026/04/25
FRANCE (GOVT OF) 3.75
470,000.00 494,059.30
2021/04/25
FRANCE (GOVT OF) 4
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2038/10/25
FRANCE (GOVT OF) 4
210,000.00 436,743.30
2055/04/25
FRANCE (GOVT OF) 4
180,000.00 394,815.60
2060/04/25
FRANCE (GOVT OF) 4.25
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2023/10/25
FRANCE (GOVT OF) 4.5
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2041/04/25
FRANCE (GOVT OF) 4.75
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2035/04/25
FRANCE (GOVT OF) 5.5
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2029/04/25
FRANCE (GOVT OF) 5.75
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2032/10/25
FRANCE (GOVT OF) 6
380,000.00 521,926.20
2025/10/25
IRISH TSY 0.4% 2035 0.4
50,000.00 51,541.00
2035/05/15
IRISH TSY 0.8% 2022 0.8
90,000.00 92,458.80
2022/03/15
IRISH TSY 1% 2026 1
140,000.00 151,799.20
2026/05/15
IRISH TSY 1.10% 2029
100,000.00 111,769.00
1.1 2029/05/15
IRISH TSY 1.3% 2033 1.3
50,000.00 58,182.00
2033/05/15
184/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IRISH TSY 1.35% 2031
70,000.00 80,959.20
1.35 2031/03/18
IRISH TSY 1.5% 2050 1.5
50,000.00 62,307.00
2050/05/15
IRISH TSY 1.7% 2037 1.7
70,000.00 87,012.10
2037/05/15
IRISH TSY 2% 2045 2
110,000.00 149,893.70
2045/02/18
IRISH TSY 2.4% 2030 2.4
120,000.00 151,083.60
2030/05/15
IRISH TSY 2022 0
70,000.00 70,977.20
2022/10/18
IRISH TSY 2028 0.9
100,000.00 109,531.00
2028/05/15
IRISH TSY 3.4% 2024 3.4
100,000.00 115,911.00
2024/03/18
IRISH TSY 3.9% 2023 3.9
90,000.00 102,310.20
2023/03/20
ITALIAN GOVT 7.25
170,000.00 245,029.50
2026/11/01
NETHERLANDS GOVERNMENT
190,000.00 192,255.30
0 2022/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
190,000.00 194,620.80
0 2024/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
190,000.00 198,386.60
0.25 2025/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
160,000.00 169,224.00
0.25 2029/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
190,000.00 202,479.20
0.5 2026/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
90,000.00 99,064.80
0.5 2040/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
190,000.00 207,274.80
0.75 2027/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
170,000.00 187,006.80
0.75 2028/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
230,000.00 248,899.10
1.75 2023/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
200,000.00 223,150.00
2 2024/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
190,000.00 203,292.40
2.25 2022/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
170,000.00 230,574.40
2.5 2033/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
190,000.00 327,924.80
2.75 2047/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
210,000.00 221,398.80
3.25 2021/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
170,000.00 191,906.20
3.75 2023/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
200,000.00 365,816.00
3.75 2042/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
210,000.00 357,088.20
4 2037/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
160,000.00 236,465.60
5.5 2028/01/15
REPUBLIC OF AUSTRIA 0
100,000.00 101,636.00
2022/09/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 0
70,000.00 71,427.30
2023/07/15
185/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5
130,000.00 138,468.20
2027/04/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5
140,000.00 149,989.00
2029/02/20
REPUBLIC OF AUSTRIA
160,000.00 172,652.80
0.75 2026/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA
120,000.00 130,670.40
0.75 2028/02/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.2
120,000.00 131,612.40
2025/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5
80,000.00 105,056.00
2047/02/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5
40,000.00 58,894.80
2086/11/02
REPUBLIC OF AUSTRIA
180,000.00 198,673.20
1.65 2024/10/21
REPUBLIC OF AUSTRIA
210,000.00 228,225.90
1.75 2023/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.1
70,000.00 136,430.00
2117/09/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4
100,000.00 134,577.00
2034/05/23
REPUBLIC OF AUSTRIA
90,000.00 152,804.70
3.15 2044/06/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.4
130,000.00 144,521.00
2022/11/22
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.5
200,000.00 212,940.00
2021/09/15
REPUBLIC OF AUSTRIA
110,000.00 120,230.00
3.65 2022/04/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.8
50,000.00 114,399.50
2062/01/26
REPUBLIC OF AUSTRIA
170,000.00 288,539.30
4.15 2037/03/15
REPUBLIC OF AUSTRIA
110,000.00 145,977.70
4.85 2026/03/15
REPUBLIC OF AUSTRIA
110,000.00 164,995.60
6.25 2027/07/15
TREASURY 5.4% 2025 5.4
140,000.00 181,487.60
2025/03/13
ユーロ 小計 68,370,000.00 83,069,063.90
(10,045,541,897)
南アフリカ・ランド REPUBLIC OF SOUTH
3,100,000.00 3,511,990.00
AFRICA 10.5 2026/12/21
REPUBLIC OF SOUTH
1,440,000.00 1,037,793.60
AFRICA 6.25 2036/03/31
REPUBLIC OF SOUTH
1,160,000.00 811,768.00
AFRICA 6.5 2041/02/28
REPUBLIC OF SOUTH
600,000.00 602,670.00
AFRICA 6.75 2021/03/31
REPUBLIC OF SOUTH
1,220,000.00 1,047,553.00
AFRICA 7 2031/02/28
REPUBLIC OF SOUTH
1,570,000.00 1,623,851.00
AFRICA 7.75 2023/02/28
REPUBLIC OF SOUTH
2,470,000.00 2,335,706.10
AFRICA 8 2030/01/31
REPUBLIC OF SOUTH
1,660,000.00 1,541,393.00
AFRICA 8.25 2032/03/31
REPUBLIC OF SOUTH
1,560,000.00 1,388,493.60
AFRICA 8.5 2037/01/31
186/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF SOUTH
1,980,000.00 1,753,488.00
AFRICA 8.75 2044/01/31
REPUBLIC OF SOUTH
3,050,000.00 2,681,560.00
AFRICA 8.75 2048/02/28
REPUBLIC OF SOUTH
1,510,000.00 1,417,029.30
AFRICA 8.875 2035/02/28
REPUBLIC OF SOUTH
1,420,000.00 1,299,726.00
AFRICA 9 2040/01/31
南アフリカ・ランド 小計 22,740,000.00 21,053,021.60
(156,213,420)
国債証券 合計 27,243,250,522
(27,243,250,522)
合計 27,243,250,522
(27,243,250,522)
（注）１． 通貨種類ごとの小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
（注）２． 種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書で
あります。
（注）３． 外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金
通貨 銘柄数
時価比率 額に対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 124銘柄 48.54% 48.97%
イギリス・ポンド 国債証券 42銘柄 6.33% 6.39%
オーストラリア・ドル 国債証券 23銘柄 1.88% 1.90%
カナダ・ドル 国債証券 34銘柄 1.93% 1.94%
シンガポール・ドル 国債証券 16銘柄 0.40% 0.40%
スウェーデン・クローナ 国債証券 7銘柄 0.28% 0.28%
デンマーク・クローネ 国債証券 7銘柄 0.48% 0.48%
ノルウェー・クローネ 国債証券 8銘柄 0.22% 0.23%
ポーランド・ズロチ 国債証券 13銘柄 0.57% 0.58%
マレーシア・リンギット 国債証券 23銘柄 0.47% 0.48%
メキシコ・ペソ 国債証券 14銘柄 0.91% 0.92%
ユーロ 国債証券 287銘柄 36.55% 36.87%
南アフリカ・ランド 国債証券 13銘柄 0.57% 0.57%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）
１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2020年2月22
日から2020年8月21日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
けております。
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）
１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2020年2月22
日から2020年8月21日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
けております。
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）
１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2020年2月22
日から2020年8月21日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
けております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第17期 第18期中間計算期間
(2020年2月21日現在) (2020年8月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 15,398,155 7,584,768
コール・ローン 661,060,256 775,310,489
親投資信託受益証券 13,463,205,489 15,452,801,434
26,267,187 8,912,345
未収入金
流動資産合計 14,165,931,087 16,244,609,036
資産合計 14,165,931,087 16,244,609,036
負債の部
流動負債
未払解約金 27,527,025 9,240,219
未払受託者報酬 1,612,004 1,578,506
未払委託者報酬 9,227,688 9,471,291
384,700 394,007
その他未払費用
流動負債合計 38,751,417 20,684,023
負債合計 38,751,417 20,684,023
純資産の部
元本等
元本 7,611,199,227 8,803,846,725
剰余金
6,515,980,443 7,420,078,288
中間剰余金又は中間欠損金（△）
純資産合計 14,127,179,670 16,223,925,013
負債純資産合計 14,165,931,087 16,244,609,036
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第17期中間計算期間 第18期中間計算期間
(自2019年2月22日 (自2020年2月22日
至2019年8月21日) 至2020年8月21日)
営業収益
受取利息 4,895 14,017
34,469,718 △ 46,420,356
有価証券売買等損益
営業収益合計 34,474,613 △ 46,406,339
営業費用
支払利息 209,663 209,159
受託者報酬 1,752,848 1,578,506
委託者報酬 8,764,380 9,471,291
365,389 398,774
その他費用
営業費用合計 11,092,280 11,657,730
営業利益又は営業損失（△） 23,382,333 △ 58,064,069
経常利益又は経常損失（△） 23,382,333 △ 58,064,069
中間純利益又は中間純損失（△） 23,382,333 △ 58,064,069
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
1,950,440 △ 46,593,415
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 4,371,036,983 6,515,980,443
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,130,764,429 1,439,501,223
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,130,764,429 1,439,501,223
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 208,838,305 523,932,724
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
208,838,305 523,932,724
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
中間剰余金又は中間欠損金（△） 5,314,395,000 7,420,078,288
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方 親投資信託受益証券
法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第17期 第18期中間計算期間
項目
2020年2月21日現在 2020年8月21日現在
１． 受益権総口数 7,611,199,227口 8,803,846,725口
２． 1口当たり純資産額 1.8561円 1.8428円
（1万口当たり純資産額） (18,561円) (18,428円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期中間計算期間
項目
2020年2月21日現在 2020年8月21日現在
１． 中間貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
びその差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３． 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
についての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
元本額の変動
第17期 第18期中間計算期間
項目
2020年2月21日現在 2020年8月21日現在
期首元本額 5,740,488,070円 7,611,199,227円
期中追加設定元本額 2,521,627,930円 1,808,749,452円
期中一部解約元本額 650,916,773円 616,101,954円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第17期 第18期中間計算期間
(2020年2月21日現在) (2020年8月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 34,427,642 16,227,789
コール・ローン 1,478,017,701 1,658,795,119
親投資信託受益証券 31,245,445,381 34,049,396,483
40,834,389 23,885,219
未収入金
流動資産合計 32,798,725,113 35,748,304,610
資産合計 32,798,725,113 35,748,304,610
負債の部
流動負債
未払解約金 42,703,198 24,834,510
未払受託者報酬 3,747,978 3,502,825
未払委託者報酬 22,144,491 21,017,192
579,898 587,584
その他未払費用
流動負債合計 69,175,565 49,942,111
負債合計 69,175,565 49,942,111
純資産の部
元本等
元本 14,812,332,153 16,383,325,394
剰余金
17,917,217,395 19,315,037,105
中間剰余金又は中間欠損金（△）
純資産合計 32,729,549,548 35,698,362,499
負債純資産合計 32,798,725,113 35,748,304,610
193/260
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第17期中間計算期間 第18期中間計算期間
(自2019年2月22日 (自2020年2月22日
至2019年8月21日) 至2020年8月21日)
営業収益
受取利息 11,370 30,639
△ 251,504,482 △ 328,670,243
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 251,493,112 △ 328,639,604
営業費用
支払利息 486,974 460,676
受託者報酬 4,133,145 3,502,825
委託者報酬 23,421,351 21,017,192
548,340 598,090
その他費用
営業費用合計 28,589,810 25,578,783
営業利益又は営業損失（△） △ 280,082,922 △ 354,218,387
経常利益又は経常損失（△） △ 280,082,922 △ 354,218,387
中間純利益又は中間純損失（△） △ 280,082,922 △ 354,218,387
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
3,125,153 △ 156,013,181
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 12,338,984,784 17,917,217,395
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,959,427,187 2,810,897,099
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,959,427,187 2,810,897,099
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 607,385,449 1,214,872,183
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
607,385,449 1,214,872,183
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
中間剰余金又は中間欠損金（△） 14,407,818,447 19,315,037,105
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方 親投資信託受益証券
法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第17期 第18期中間計算期間
項目
2020年2月21日現在 2020年8月21日現在
１． 受益権総口数 14,812,332,153口 16,383,325,394口
２． 1口当たり純資産額 2.2096円 2.1789円
（1万口当たり純資産額） (22,096円) (21,789円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期中間計算期間
項目
2020年2月21日現在 2020年8月21日現在
１． 中間貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
びその差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３． 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
についての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
元本額の変動
第17期 第18期中間計算期間
項目
2020年2月21日現在 2020年8月21日現在
期首元本額 11,697,466,377円 14,812,332,153円
期中追加設定元本額 4,420,105,679円 2,582,179,243円
期中一部解約元本額 1,305,239,903円 1,011,186,002円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第17期 第18期中間計算期間
(2020年2月21日現在) (2020年8月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 17,017,615 8,054,616
コール・ローン 730,585,493 823,338,086
親投資信託受益証券 15,887,423,529 17,214,018,705
31,571,967 15,660,130
未収入金
流動資産合計 16,666,598,604 18,061,071,537
資産合計 16,666,598,604 18,061,071,537
負債の部
流動負債
未払解約金 33,090,128 16,327,609
未払受託者報酬 1,885,237 1,731,098
未払委託者報酬 11,483,290 10,386,816
409,784 409,320
その他未払費用
流動負債合計 46,868,439 28,854,843
負債合計 46,868,439 28,854,843
純資産の部
元本等
元本 6,461,438,255 7,180,999,647
剰余金
10,158,291,910 10,851,217,047
中間剰余金又は中間欠損金（△）
純資産合計 16,619,730,165 18,032,216,694
負債純資産合計 16,666,598,604 18,061,071,537
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第17期中間計算期間 第18期中間計算期間
(自2019年2月22日 (自2020年2月22日
至2019年8月21日) 至2020年8月21日)
営業収益
受取利息 5,731 15,130
△ 292,119,349 △ 305,459,222
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 292,113,618 △ 305,444,092
営業費用
支払利息 245,174 227,182
受託者報酬 2,097,282 1,731,098
委託者報酬 13,283,049 10,386,816
391,481 414,499
その他費用
営業費用合計 16,016,986 12,759,595
営業利益又は営業損失（△） △ 308,130,604 △ 318,203,687
経常利益又は経常損失（△） △ 308,130,604 △ 318,203,687
中間純利益又は中間純損失（△） △ 308,130,604 △ 318,203,687
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
417,802 △ 152,380,082
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 7,075,315,700 10,158,291,910
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,578,171,516 1,856,844,977
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,578,171,516 1,856,844,977
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 419,200,273 998,096,235
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
419,200,273 998,096,235
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
中間剰余金又は中間欠損金（△） 7,925,738,537 10,851,217,047
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方 親投資信託受益証券
法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第17期 第18期中間計算期間
項目
2020年2月21日現在 2020年8月21日現在
１． 受益権総口数 6,461,438,255口 7,180,999,647口
２． 1口当たり純資産額 2.5721円 2.5111円
（1万口当たり純資産額） (25,721円) (25,111円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期中間計算期間
項目
2020年2月21日現在 2020年8月21日現在
１． 中間貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
びその差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３． 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
についての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
元本額の変動
第17期 第18期中間計算期間
項目
2020年2月21日現在 2020年8月21日現在
期首元本額 5,257,441,108円 6,461,438,255円
期中追加設定元本額 1,961,765,805円 1,361,533,014円
期中一部解約元本額 757,768,658円 641,971,622円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜参考＞
開示対象ファンド（ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型））は、「ニッセイ国内株式インデックス
マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式イン
デックス マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資
対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益
証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状
況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
＜参考＞
開示対象ファンド（ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型））は、「ニッセイ国内株式インデックス マ
ザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式イン
デックス マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資
対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益
証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状
況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
＜参考＞
開示対象ファンド（ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型））は、「ニッセイ国内株式インデックス
マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式イン
デックス マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資
対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益
証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状
況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位：円）
2020年2月21日現在 2020年8月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 30,140,529 42,015,295
コール・ローン 1,293,967,064 4,294,778,821
株式 67,022,069,250 137,796,373,350
派生商品評価勘定 － 90,208,700
未収入金 4,810,000 －
未収配当金 108,315,429 176,610,358
前払金 17,845,000 －
差入委託証拠金 31,680,000 177,525,000
流動資産合計 68,508,827,272 142,577,511,524
資産合計 68,508,827,272 142,577,511,524
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 23,161,300 16,353,800
前受金 － 66,405,000
未払解約金 272,526,243 193,755,489
その他未払費用 3,324 5,441
流動負債合計 295,690,867 276,519,730
負債合計 295,690,867 276,519,730
純資産の部
元本等
元本 37,902,386,971 81,420,887,582
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 30,310,749,434 60,880,104,212
純資産合計 68,213,136,405 142,300,991,794
負債純資産合計 68,508,827,272 142,577,511,524
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２． デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
収益及び費用の計上基準 受取配当金
３．
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2020年2月21日現在 2020年8月21日現在
１． 受益権総口数 37,902,386,971口 81,420,887,582口
２． 1口当たり純資産額 1.7997円 1.7477円
（1万口当たり純資産額） (17,997円) (17,477円)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年2月21日現在 2020年8月21日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
時価の算定方法 (１)有価証券 同左
２．
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関する注
記）にて記載したとおりでありま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
デリバティブ取引
株式関連
2020年2月21日 現在 2020年8月21日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引
先物取引
－ －
買 建
1,125,325,000 1,102,200,000 △23,125,000 4,445,040,000 4,519,050,000 74,010,000
－ －
合計
1,125,325,000 1,102,200,000 △23,125,000 4,445,040,000 4,519,050,000 74,010,000
（注） １．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2020年2月21日現在 2020年8月21日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 34,479,781,252円 37,902,386,971円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 14,213,392,764円 53,184,739,578円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 10,790,787,045円 9,666,238,967円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイＴＯＰＩＸオープン 6,328,670,873円 6,137,620,394円
ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限 4,348,214,857円 4,142,123,889円
定）
ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限 4,064,002円 4,193,929円
定）
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 1,533,758,682円 1,902,600,363円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 5,400,151,642円 6,306,004,336円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 3,650,003,285円 4,215,042,264円
ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格 8,429,921円 6,706,751円
機関投資家限定）
ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関 35,456,926円 31,422,458円
投資家限定）
ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関 33,985,099円 35,034,142円
投資家限定）
ＤＣニッセイ国内株式インデックス 308,609,717円 372,350,934円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデック 15,005,800,254円 17,112,380,345円
スファンド
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 708,961,084円 992,460,554円
スファンド（４資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 95,260,690円 132,430,898円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 86,348,383円 139,491,572円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 69,517,201円 133,946,936円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 127,166,977円 308,632,782円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 32,079,078円 75,648,548円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 49,538,445円 59,838,035円
スファンド（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式） 5,858,143円 7,098,013円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 4,166,589円 5,689,050円
ト）
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 1,136,629円 1,563,536円
ト／債券）
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リー 3,601,646円 4,659,010円
ト／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 19,343,945円 20,759,804円
スファンド（８資産均等型）
10,022,746円 32,650,084円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ 7,973,243円 25,489,977円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ 12,208,615円 96,112,656円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ 12,058,299円 151,578,781円
ニッセイ国内株式市場連動ＳＡファンド（適格機関投資家 －円 38,963,545,015円
限定）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（Ｇ －円 3,812,526円
ＤＰ型バスケット）
計 37,902,386,971円 81,420,887,582円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位：円）
2020年2月21日現在 2020年8月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 6,496,738 4,443,764
コール・ローン 278,912,305 454,238,943
国債証券 41,218,626,662 42,746,326,056
未収利息 125,849,415 122,280,012
前払費用 13,797,211 19,934,304
流動資産合計 41,643,682,331 43,347,223,079
資産合計 41,643,682,331 43,347,223,079
負債の部
流動負債
未払解約金 71,531,832 49,558,189
その他未払費用 472 483
流動負債合計 71,532,304 49,558,672
負債合計 71,532,304 49,558,672
純資産の部
元本等
元本 29,906,900,410 31,638,297,562
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 11,665,249,617 11,659,366,845
純資産合計 41,572,150,027 43,297,664,407
負債純資産合計 41,643,682,331 43,347,223,079
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の
利払日までは個別法に基づいております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法
によっております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2020年2月21日現在 2020年8月21日現在
１． 受益権総口数 29,906,900,410口 31,638,297,562口
２． 1口当たり純資産額 1.3901円 1.3685円
（1万口当たり純資産額） (13,901円) (13,685円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年2月21日現在 2020年8月21日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2020年2月21日現在 2020年8月21日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 24,325,661,001円 29,906,900,410円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 11,037,214,294円 7,701,951,952円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 5,455,974,885円 5,970,554,800円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ国内債券インデックスＳＡ（適格機関投資家限 1,650,289,691円 1,675,676,722円
定）
ＤＣニッセイ国内債券インデックス 7,770,566,609円 7,740,282,180円
ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限 2,854,127円 2,679,128円
定）
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 4,587,869,455円 5,303,522,987円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 7,035,900,466円 7,693,682,997円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 1,784,210,087円 1,931,198,134円
ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格 30,817,270円 22,859,490円
機関投資家限定）
ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関 55,453,072円 45,771,386円
投資家限定）
ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関 23,865,053円 23,015,764円
投資家限定）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ国内債券インデックス 6,028,081,375円 5,975,123,961円
ファンド
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 936,993,205円 1,224,484,813円
スファンド（４資産均等型）
計 29,906,900,410円 31,638,297,562円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位：円）
2020年2月21日現在 2020年8月21日現在
資産の部
流動資産
預金 1,119,682,869 932,579,220
金銭信託 146,850,868 39,407,980
コール・ローン 6,304,474,246 4,028,260,626
株式 231,824,581,396 259,929,677,624
投資証券 6,540,003,766 6,124,309,940
派生商品評価勘定 234,248,770 393,680,892
未収入金 937,275 1,256,674
未収配当金 300,938,345 352,124,741
差入委託証拠金 2,400,932,652 4,220,466,328
流動資産合計 248,872,650,187 276,021,764,025
資産合計 248,872,650,187 276,021,764,025
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 15,814,319 39,489,716
未払解約金 665,847,583 626,244,141
その他未払費用 6,030 4,031
流動負債合計 681,667,932 665,737,888
負債合計 681,667,932 665,737,888
純資産の部
元本等
元本 117,983,458,933 139,148,093,308
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 130,207,523,322 136,207,932,829
純資産合計 248,190,982,255 275,356,026,137
負債純資産合計 248,872,650,187 276,021,764,025
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
２．
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
収益及び費用の計上基準 受取配当金
３．
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
４． その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2020年2月21日現在 2020年8月21日現在
１． 受益権総口数 117,983,458,933口 139,148,093,308口
２． 1口当たり純資産額 2.1036円 1.9789円
（1万口当たり純資産額） (21,036円) (19,789円)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年2月21日現在 2020年8月21日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
時価の算定方法 (１)有価証券 同左
２．
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関する注
記）にて記載したとおりでありま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
デリバティブ取引
通貨関連
2020年2月21日 現在 2020年8月21日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
－ －
買 建
5,803,139,733 5,893,526,850 90,387,117 3,363,451,725 3,346,432,730 △17,018,995
アメリカ・
－ －
3,967,053,862 4,038,994,050 71,940,188 2,326,136,737 2,310,044,580 △16,092,157
ドル
イギリス・
－ －
535,591,504 541,632,960 6,041,456 370,341,024 371,528,310 1,187,286
ポンド
－ －
ユーロ
1,300,494,367 1,312,899,840 12,405,473 666,973,964 664,859,840 △2,114,124
－ －
合計
5,803,139,733 5,893,526,850 90,387,117 3,363,451,725 3,346,432,730 △17,018,995
（注） １．時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
株式関連
2020年2月21日 現在 2020年8月21日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引
先物取引
－ －
買 建
9,369,455,136 9,497,502,470 128,047,334 8,071,466,729 8,442,676,899 371,210,170
－ －
合計
9,369,455,136 9,497,502,470 128,047,334 8,071,466,729 8,442,676,899 371,210,170
１．時価の算定方法
（注）
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2020年2月21日現在 2020年8月21日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 94,844,967,281円 117,983,458,933円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 46,386,791,267円 38,572,693,154円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 23,248,299,615円 17,408,058,779円
元本の内訳
ファンド名
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 696,655,998円 834,607,114円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 3,224,381,334円 3,649,652,172円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 2,452,973,512円 2,748,164,797円
ニッセイ外国株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限 1,513,732,410円 1,627,190,012円
定）
ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格 3,829,046円 2,941,692円
機関投資家限定）
ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関 21,474,187円 18,376,118円
投資家限定）
ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関 22,999,716円 22,928,436円
投資家限定）
ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ（適格機関投資 11,360,289,899円 11,133,213,301円
家限定）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックス 80,906,577,165円 97,149,806,515円
ファンド
ＤＣニッセイ外国株式インデックス 16,474,845,579円 19,668,216,012円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 643,991,640円 870,919,116円
スファンド（４資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 64,268,965円 86,313,157円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 78,409,740円 122,375,357円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 46,775,884円 87,065,679円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 85,402,524円 200,373,655円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 19,418,185円 44,308,256円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 44,985,994円 52,508,486円
スファンド（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式） 5,390,457円 6,229,169円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 3,830,933円 4,990,624円
ト）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 1,044,944円 1,371,928円
ト／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 17,772,213円 18,211,705円
スファンド（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ 6,776,594円 21,306,274円
5,379,134円 16,612,909円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ 8,209,983円 62,466,090円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ 7,956,127円 96,755,655円
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２ 266,086,770円 265,725,975円
０－０２（適格機関投資家限定）
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２ －円 305,306,698円
０－０６（適格機関投資家限定）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（Ｇ －円 30,156,406円
ＤＰ型バスケット）
計 117,983,458,933円 139,148,093,308円
214/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位：円）
2020年2月21日現在 2020年8月21日現在
資産の部
流動資産
預金 114,682,539 59,323,900
金銭信託 2,528,832 1,029,254
コール・ローン 108,565,603 105,209,782
国債証券 27,243,250,522 30,518,526,650
派生商品評価勘定 666,326 1,594
未収利息 164,229,827 156,179,631
前払費用 13,271,686 14,337,425
流動資産合計 27,647,195,335 30,854,608,236
資産合計 27,647,195,335 30,854,608,236
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,847 396,556
未払金 111,089,592 42,089,399
未払解約金 54,292,395 55,837,569
その他未払費用 159 172
流動負債合計 165,385,993 98,323,696
負債合計 165,385,993 98,323,696
純資産の部
元本等
元本 19,109,600,573 20,972,581,515
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 8,372,208,769 9,783,703,025
純資産合計 27,481,809,342 30,756,284,540
負債純資産合計 27,647,195,335 30,854,608,236
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。
２． デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
３． その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2020年2月21日現在 2020年8月21日現在
１． 受益権総口数 19,109,600,573口 20,972,581,515口
２． 1口当たり純資産額 1.4381円 1.4665円
（1万口当たり純資産額） (14,381円) (14,665円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年2月21日現在 2020年8月21日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
時価の算定方法 (１)有価証券 同左
２．
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関する注
記）にて記載したとおりでありま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
デリバティブ取引
通貨関連
2020年2月21日 現在 2020年8月21日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
－ －
買 建
87,053,586 87,716,065 662,479 73,232,105 72,837,143 △394,962
アメリカ・
－ －
62,894,184 63,560,510 666,326 49,397,661 49,004,265 △393,396
ドル
イギリス・
－ －
3,936,513 3,936,458 △55 3,597,396 3,597,396 －
ポンド
カナダ・ド
－ －
－ － － 2,583,000 2,582,678 △322
ル
ポーラン
－ －
2,325,358 2,323,220 △2,138 2,260,015 2,257,177 △2,838
ド・ズロチ
－ －
ユーロ
15,834,244 15,833,982 △262 15,394,033 15,395,627 1,594
南アフリ
－ －
2,063,287 2,061,895 △1,392 － － －
カ・ランド
－ －
合計
87,053,586 87,716,065 662,479 73,232,105 72,837,143 △394,962
（注） １．時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2020年2月21日現在 2020年8月21日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 14,029,005,797円 19,109,600,573円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 8,074,443,613円 5,489,508,100円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 2,993,848,837円 3,626,527,158円
元本の内訳
ファンド名
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 1,988,607,958円 2,194,443,612円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 3,451,344,594円 3,598,561,774円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 1,166,961,336円 1,204,365,073円
ニッセイ外国債券インデックスＳＡ（適格機関投資家限 721,056,120円 731,914,184円
定）
ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格 5,464,511円 3,867,130円
機関投資家限定）
ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関 15,323,186円 12,071,644円
投資家限定）
ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関 11,703,617円 10,765,123円
投資家限定）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックス 9,095,999,668円 9,741,323,602円
ファンド
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 919,264,826円 1,145,403,502円
スファンド（４資産均等型）
ＤＣニッセイ外国債券インデックス 954,327,693円 1,130,055,090円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 31,780,455円 39,329,479円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 559,809,809円 804,429,310円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 23,386,677円 40,163,077円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 43,381,851円 93,946,641円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 13,861,914円 29,280,855円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 64,239,238円 69,019,472円
スファンド（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 3,659,287円 4,515,015円
ト／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 24,931,873円 23,958,840円
スファンド（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ 3,359,097円 9,722,260円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ 2,686,625円 7,658,109円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ 4,111,612円 28,875,489円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ 4,338,626円 48,912,234円
計 19,109,600,573円 20,972,581,515円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（2020年8月31日現在）
「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）」
Ⅰ 資産総額 16,326,075,561円
Ⅱ 負債総額 9,788,856円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 16,316,286,705円
Ⅳ 発行済数量 8,829,000,797口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8480円
（2020年8月31日現在）
「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）」
Ⅰ 資産総額 36,073,442,412円
Ⅱ 負債総額 22,821,705円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 36,050,620,707円
Ⅳ 発行済数量 16,432,946,221口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1938円
（2020年8月31日現在）
「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）」
Ⅰ 資産総額 18,307,244,811円
Ⅱ 負債総額 37,291,243円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 18,269,953,568円
Ⅳ 発行済数量 7,198,406,547口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5381円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者に対する特典
ありません。
（３）譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
（４）受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該
他の振替機関等の上位機関を含みます）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
す。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2020年8月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
（２）委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後2年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部（室）の部（室）長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運
用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2020年8月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す（ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます）。
純資産総額合計額
ファンド数（本）
種類
（単位：億円）
403 67,215
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
130 26,028
単位型株式投資信託
0 0
単位型公社債投資信託
533 93,243
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
１.財務諸表の作成方法について
委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表
等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府
令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成しております。
財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
２.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第25期事業年度（自2019年4月1日 至
2020年3月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日) （2020年3月31日)
資産の部
流動資産
18,401,863 28,674,230
現金・預金
8,008,550 6,301,326
有価証券
608,442 546,666
前払費用
4,705,229 4,882,250
未収委託者報酬
1,911,554 2,039,974
未収運用受託報酬
168,445 174,892
未収投資助言報酬
31,744 50,572
その他
33,835,830 42,669,914
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※1 72,641 ※1 98,471
建物附属設備
※1 3,268 ※1 2,180
車両
※1 95,277 ※1 142,866
器具備品
171,187 243,517
有形固定資産合計
無形固定資産
968,052 969,528
ソフトウェア
24,478 216,033
ソフトウェア仮勘定
8,013 8,013
その他
1,000,545 1,193,575
無形固定資産合計
投資その他の資産
36,902,679 33,634,499
投資有価証券
66,222 66,222
関係会社株式
167,886 -
長期前払費用
293,513 303,875
差入保証金
1,066,925 1,292,446
繰延税金資産
87,940 17,821
その他
38,585,168 35,314,867
投資その他の資産合計
39,756,901 36,751,960
固定資産合計
73,592,732 79,421,875
資産合計
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負債の部
流動負債
65,641 45,856
預り金
6,368 5,643
未払収益分配金
1,736,084 1,633,415
未払手数料
702,648 810,981
未払運用委託報酬
723,039 852,782
未払投資助言報酬
461,392 3,591,122
その他未払金
113,233 146,706
未払費用
1,996,248 686,983
未払法人税等
853,083 975,373
賞与引当金
289,152 544,366
その他
6,946,893 9,293,232
流動負債合計
固定負債
1,801,748 1,950,746
退職給付引当金
22,500 22,700
役員退職慰労引当金
1,824,248 1,973,446
固定負債合計
8,771,142 11,266,679
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000 10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840 8,281,840
資本準備金
8,281,840 8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807 139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000 120,000
配当準備積立金
70,000 70,000
研究開発積立金
350,000 350,000
別途積立金
45,192,421 48,745,315
繰越利益剰余金
45,872,228 49,425,122
利益剰余金合計
64,154,068 67,706,962
株主資本合計
評価・換算差額等
711,399 512,183
その他有価証券評価差額金
△ 43,878 △ 63,949
繰延ヘッジ損益
667,521 448,234
評価・換算差額等合計
64,821,590 68,155,196
純資産合計
73,592,732 79,421,875
負債・純資産合計
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（２）【損益計算書】
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月１日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
26,471,631 27,088,982
委託者報酬
11,784,292 13,165,624
運用受託報酬
610,372 677,248
投資助言報酬
16,907 2,000
その他営業収益
38,883,204 40,933,856
営業収益計
営業費用
11,518,158 11,090,478
支払手数料
23,965 25,032
広告宣伝費
130 -
公告費
5,954,296 6,466,222
調査費
1,695,119 1,866,932
支払運用委託報酬
3,019,717 3,238,306
支払投資助言報酬
106,467 125,262
委託調査費
1,132,991 1,235,721
調査費
229,936 249,653
委託計算費
812,655 929,200
営業雑経費
49,932 47,749
通信費
190,576 189,820
印刷費
34,445 38,958
協会費
537,701 652,672
その他営業雑経費
18,539,142 18,760,587
営業費用計
一般管理費
137,828 142,108
役員報酬
3,685,286 3,934,995
給料・手当
851,086 974,031
賞与引当金繰入額
279,376 285,503
賞与
710,135 762,163
福利厚生費
311,969 307,637
退職給付費用
8,350 7,000
役員退職慰労引当金繰入額
150 30
役員退職慰労金
151,765 172,763
その他人件費
673,220 682,105
不動産賃借料
30,378 31,283
その他不動産経費
29,832 28,014
交際費
209,373 170,993
旅費交通費
405,606 442,697
固定資産減価償却費
325,740 341,195
租税公課
261,111 291,579
業務委託費
332,440 354,221
器具備品費
52,393 46,549
保険料
189,822 225,408
諸経費
8,645,865 9,200,283
一般管理費計
11,698,196 12,972,984
営業利益
営業外収益
573 1,176
受取利息
24,008 12,651
有価証券利息
124,674 200,028
受取配当金
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35,286 14,042
金融派生商品収益
22,977 －
為替差益
14,395 13,606
その他営業外収益
221,915 241,504
営業外収益計
営業外費用
- 27,288
為替差損
20,127 9,593
金融派生商品費用
17,501 5,453
控除対象外消費税
1,080 8,493
その他営業外費用
38,709 50,829
営業外費用計
11,881,403 13,163,659
経常利益
特別利益
655,395 4,459
投資有価証券売却益
46,876 1,744
投資有価証券償還益
702,272 6,204
特別利益計
特別損失
81,265 72,045
投資有価証券売却損
68,047 4,115
投資有価証券償還損
※1 1,089 ※1 8,422
固定資産除却損
※2 511 ※2 4,351
事故損失賠償金
150,913 88,934
特別損失計
12,432,761 13,080,929
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 3,862,523 4,134,957
43,320 △ 106,970
法人税等調整額
3,905,844 4,027,986
法人税等合計
8,526,917 9,052,942
当期純利益
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（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2018年4月１日 至2019年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計
金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 41,733,107 42,412,914 60,694,754
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △5,067,603 △5,067,603 △5,067,603
当期純利益
- - - - - - - 8,526,917 8,526,917 8,526,917
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計
- - - - - - - 3,459,314 3,459,314 3,459,314
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 779,438 4,637 784,076 61,478,830
当期変動額
剰余金の配当 - - - △5,067,603
当期純利益 - - - 8,526,917
株主資本以外の項
目の当期変動額
△68,039 △48,515 △116,554 △116,554
（純額）
当期変動額合計 △68,039 △48,515 △116,554 3,342,759
当期末残高 711,399 △43,878 667,521 64,821,590
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当事業年度(自2019年4月１日 至2020年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計 金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △5,500,048 △5,500,048 △5,500,048
当期純利益
- - - - - - - 9,052,942 9,052,942 9,052,942
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計
- - - - - - - 3,552,893 3,552,893 3,552,893
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 48,745,315 49,425,122 67,706,962
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 711,399 △43,878 667,521 64,821,590
当期変動額
剰余金の配当 - - - △5,500,048
当期純利益 - - - 9,052,942
株主資本以外の項
△199,216 △20,071 △219,287 △219,287
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 △199,216 △20,071 △219,287 3,333,606
当期末残高 512,183 △63,949 448,234 68,155,196
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注記事項
（重要な会計方針）
当事業年度
（自 2019年4月1日
項目
至 2020年3月31日）
１．有価証券の評価基準及び ① 満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法（定額法）によっております。
② その他有価証券
時価のあるもの
…決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定）によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③ 関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
２．デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
３．固定資産の減価償却の方 ① 有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3～18年、車両6年、器具備品2～20年であ
ります。
② 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額
法によっております。
４．引当金の計上基準 ① 賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
② 退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制
適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、
各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出
向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた
め、退職給付引当金は計上しておりません。
③ 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。
５．外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
本邦通貨への換算基準 換算し、換算差額は損益として処理しております。
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６．ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
７．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
８. 連結納税 日本生命保険相互会社を連結納税親会社とする連結納税制度
を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っておりま
す。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」（2020年3月31日 企業会計基準
委員会 実務対応報告第39号）に基づき、繰延税金資産及び繰
延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計上
しております。
（会計上の見積りの変更）
（退職給付債務の計算方法に係る見積りの変更）
年俸制適用者について、退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法へ変更しております。この変更
は、従業員数が増加したことに伴い、退職給付債務の金額の算定の精度を高め、退職給付費用の期間損
益計算を適正化するために行ったものであります。
この変更に伴い、当事業年度末における退職給付引当金が54,100千円減少し、同額を一般管理費の退
職給付費用より減額しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
（１） 概要
本会計基準により、顧客と約束する財又はサービスを提供する履行義務の実質的な実施主体につい
ての評価を行ったうえで、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービ
スと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
（２） 適用予定日
2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
（３） 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
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・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業
会計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会）
（１） 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてはほぼ同
じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国
会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic820「公正価値測定」)を定めてい
る状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示
に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観
点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまでわが国で行わ
れてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対す
るその他の取扱いを定めることとされております。
（２） 適用年月日
2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
（３） 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
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（貸借対照表関係）
※１．有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
建物附属設備 325.809千円 310,385千円
車両 3,460 4,549
器具備品 474,339 394,258
計 803,609 709,193
（損益計算書関係）
※１．固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日)
建物付属設備 －千円 4,181千円
器具備品 623 4,240
ソフトウェア 465 －
計 1,089 8,422
※２．事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの
であります。
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（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
（千株） （千株） （千株） （千株）
発行済株式
普通株式 108 － － 108
合計 108 － － 108
２. 配当に関する事項
①配当金支払額
2018年6月22日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 46,106円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月22日
2019年3月19日開催の臨時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当財産の種類 投資有価証券
配当財産の帳簿価額 67,500千円
譲渡株数 1,350株
１株当たり配当額 －
当事業年度（自2019年4月1日 至2020年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
（千株） （千株） （千株） （千株）
発行済株式
普通株式 108 － － 108
合計 108 － － 108
２. 配当に関する事項
①配当金支払額
2019年6月28日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,500,048千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 50,716円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月29日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,500,048千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 50,716円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月29日
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（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
行っております。
投資有価証券は主として利付国債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び
市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用
規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
ります。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません(（注2）を参照下さい)。
前事業年度（2019年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表
時価 差額
計上額
18,401,863 18,401,863 －
①現金・預金
②有価証券
2,199,830 2,205,940 6,109
満期保有目的の債券
5,808,720 5,808,720 －
その他有価証券
③投資有価証券
17,649,504 17,681,300 31,795
満期保有目的の債券
19,253,174 19,253,174 －
その他有価証券
④デリバティブ取引（※）
ヘッジ会計が適用され
△47,244 △47,244 －
ているもの
（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
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当事業年度（2020年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表
時価 差額
計上額
28,674,230 28,674,230 －
①現金・預金
②有価証券
6,301,326 6,307,330 6,003
満期保有目的の債券
③投資有価証券
11,547,229 11,546,970 △259
満期保有目的の債券
22,087,270 22,087,270 －
その他有価証券
④デリバティブ取引（※）
ヘッジ会計が適用され
10,218 10,218 －
ているもの
（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
①現金・預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
②有価証券
決算日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
決算日の市場価格等によっております。
④デリバティブ
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位：千円)
区分 前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
関係会社株式 66,222 66,222
関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年3月31日)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
（千円） （千円）
（千円） （千円）
18,401,863 － － －
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
2,200,000 17,650,000 － －
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他（注） 7,033,352 15,714,537 2,156,988 138,951
27,635,215 33,364,537 2,156,988 138,951
合計
（注）投資信託受益証券、国債であります。
当事業年度(2020年3月31日)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
（千円） （千円）
（千円） （千円）
28,674,230 － － －
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
6,300,000 11,550,000 － －
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他（注） 6,148,442 12,928,752 2,006,497 －
41,122,673 24,478,752 2,006,497 －
合計
（注）投資信託受益証券、国債であります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券関係）
１．満期保有目的の債券
前事業年度（2019年3月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
（千円） （千円） （千円）
18,749,335 18,787,460 38,124
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
るもの
18,749,335 18,787,460 38,124
小計
1,100,000 1,099,780 △220
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
ないもの
1,100,000 1,099,780 △220
小計
19,849,335 19,887,240 37,904
合計
当事業年度（2020年3月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
（千円） （千円） （千円）
11,798,934 11,806,740 7,805
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
るもの
11,798,934 11,806,740 7,805
小計
6,049,621 6,047,560 △2,061
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
ないもの
6,049,621 6,047,560 △2,061
小計
17,848,556 17,854,300 5,743
合計
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．その他有価証券
前事業年度（2019年3月31日）
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
（千円） （千円）
（千円）
－ － －
(1)株式
5,808,720 5,801,046 7,673
(2)債券
① 国債・地方債等 5,808,720 5,801,046 7,673
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 13,421,370 12,553,359 868,010
19,230,090 18,354,406 875,684
小計
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 5,831,804 5,981,670 △149,865
5,831,804 5,981,670 △149,865
小計
25,061,894 24,336,076 725,818
合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（2020年3月31日）
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
（千円） （千円）
（千円）
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 14,350,630 13,532,359 818,270
14,350,630 13,532,359 818,270
小計
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 7,736,640 8,140,850 △404,209
7,736,640 8,140,850 △404,209
小計
22,087,270 21,673,209 414,060
合計
（注１）投資信託受益証券等であります。
（注２）関係会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額は66,222千円、当事業年度の貸借対照表計上額
は66,222千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）
売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円）
種類
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
2,232,532 655,395 81,265
(3)その他
2,232,532 655,395 81,265
合計
当事業年度（自2019年4月1日 至2020年3月31日）
売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円）
種類
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
1,650,233 4,459 72,045
(3)その他
1,650,233 4,459 72,045
合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前事業年度（2019年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2020年3月31日）
該当事項はありません。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（１）通貨関連
前事業年度（2019年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,909,028 － △47,244
1,909,028 － △47,244
合計
（注１）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度（2020年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,860,993 - 10,218
1,860,993 - 10,218
合計
（注１）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
（注２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制総合職及び一般職を制度対象としております。受入出向者について
は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
す。
なお、当社が有する退職一時金制度は、従来まで簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を
計算しておりましたが、対象従業員が300人を超えたため、当事業年度末より原則法に変更しており
ます。
２．確定給付制度
（１）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高 － 千円 － 千円
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 － 1,887,492
簡便法から原則法への変更に伴う減少額 － △54,100
退職給付債務の期末残高 － 1,833,391
（２）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 1,682,532 千円 1,801,748 千円
退職給付費用 229,805 274,595
退職給付の支払額 △110,589 △71,495
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 － △1,887,492
退職給付引当金の期末残高 1,801,748 117,355
（３）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務 1,801,748 千円 1,950,746 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,801,748 1,950,746
退職給付引当金 1,801,748 1,950,746
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,801,748 1,950,746
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）退職給付費用
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 229,805 千円 274,595 千円
簡便法から原則法への変更に伴う減少額 － △54,100
確定給付制度に係る退職給付費用 229,805 220,494
（５）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日)
割引率 － ％ 0.32 ％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において58,788千円、当事業年度において62,535
千円であり、退職給付費用に計上しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日) （2020年3月31日)
繰延税金資産
261,214 298,659 千円
賞与引当金 千円
119,420 130,502
未払事業税
551,695 597,318
退職給付引当金
6,126 4,337
税務上の繰延資産償却超過額
6,889 6,950
役員退職慰労引当金
88,160 254,174
投資有価証券評価差額
62,896 82,112
その他
小計 1,096,402 1,374,055
△9 △19
評価性引当額
1,096,393 1,374,036
繰延税金資産合計
繰延税金負債
特別分配金否認 5,022 3,682
投資有価証券評価差額 24,444 77,906
繰延税金負債合計
29,467 81,589
繰延税金資産(△は負債)の純額
1,066,925 1,292,446
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）
１．サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
当事業年度（自2019年4月1日 至2020年3月31日）
１．サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引）
１ 関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
前事業年度（自2018年4月１日 至2019年3月31日）
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
役員の 事業上 （千円）
割合
（百万円） (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
3,299,726 762,239
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
取引
会社 中央区 転籍有
100.00％
投資助言報 未収投資
130,542 11,530
酬の受取 助言報酬
当事業年度（自2019年4月１日 至2020年3月31日）
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
（千円）
役員の 事業上
割合
（百万円） (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
3,360,908 802,463
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
投資助言報 未収投資
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
130,557 11,984
取引
酬の受取 助言報酬
会社 中央区 転籍有
100.00％
その他
連結納税
3,123,434 3,123,434
未払金
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
２ 親会社に関する注記
親会社情報
日本生命保険相互会社（非上場）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
１株当たり純資産額 597,720円47銭 628,459円68銭
１株当たり当期純利益金額 78,626円78銭 83,477円26銭
(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益 8,526,917千円 9,052,942千円
－ －
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益 8,526,917千円 9,052,942千円
期中平均株式数 108千株 108千株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下④⑤において同じ）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
件に該当する者をいいます。以下同じ）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
のあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
① 定款の変更等
該当事項はありません。
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
ａ．名称
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
ｂ．資本金の額
2020年3月末現在、324,279百万円
ｃ．事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律（兼営法）に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
（参考）再信託受託会社の概況
ａ．名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
ｂ．資本金の額
2020年3月末現在、10,000百万円
ｃ．事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
(資本金の額：2020年3月末現在)
ｂ．資本金の額
ａ．名称 ｃ．事業の内容
（単位：百万円）
7,196
auカブコム証券株式会社
48,323
株式会社ＳＢＩ証券
7,495
楽天証券株式会社
金融商品取引法に定める第一種金融
6,000
東海東京証券株式会社
商品取引業を営んでいます。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000
12,200
マネックス証券株式会社
11,945
松井証券株式会社
145,069
株式会社千葉銀行
銀行法に基づき監督官庁の免許を受
け、銀行業を営んでいます。
52,243
株式会社八十二銀行
保険業法に基づき監督官庁の免許を
1,400,000
日本生命保険相互会社
受け、生命保険業を営んでいます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）投資助言会社（参考情報）
ａ．名称
株式会社ニッセイ基礎研究所
ｂ．資本金の額
2020年3月末現在、450百万円
ｃ．事業の内容
「有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律」に基づき監督官庁の登録を受け、投資顧
問業を営むとともに、内外の経済、産業動向や金融・投資手法等に関する調査研究の受託、コ
ンサルティング業等を営んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
を行います。
（２）販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
（３）投資助言会社（参考情報）
委託会社に対し、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」および「ニッセイ国内
債券インデックスマザーファンド」の運用に関する投資助言を行います。
３【資本関係】
（１）日本生命保険相互会社（販売会社）は、委託会社の株式を108,448株（持株比率100％）保有
しています。
（２）委託会社は、株式会社ニッセイ基礎研究所（投資助言会社）の株式を1,350株（持株比率
15.0％）保有しています（参考情報）。
○ 委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率
が５％以上のものを記しています。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【その他】
（１）目論見書の表紙に図案や委託会社の名称およびロゴマーク、イラストを使用すること、また
ファンドの基本的性格および形態の一部、キャッチコピー、当該届出書に係る目論見書の使用開
始日を記載することがあります。
（２）届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連する箇所に
記載することがあります。
（３）投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「第一部 証券情報」、「第二
部 ファンド情報」に記載の内容について投資者の関係法人への照会方法を明確にするため、交
付目論見書に以下の内容を記載することがあります。
・ ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同
法では商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者（既にファンドをお持ちの投資者）の
意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保
管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
・ 商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
・ 基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコー
ルセンター・ホームページにてご確認いただけます。
なお、委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）への照会先は下記の通りです。
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
（４）目論見書に以下の内容を記載することがあります。
投資信託説明書（請求目論見書）は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて
交付いたします。
（５）目論見書に約款を掲載し、届出書本文「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ２ 投資
方針」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記
載とすることがあります。
（６）目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。
（７）目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年５月２９日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の２０１９年４月１日から２０２０
年３月３１日までの第２５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了
する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年３月２７日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
青 木 裕 晃 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）の２０１９年２月２２
日から２０２０年２月２１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）の２０２０年２月２１日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年３月２７日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
青 木 裕 晃 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）の２０１９年２月２２日か
ら２０２０年２月２１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）の２０２０年２月２１日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年３月２７日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
青 木 裕 晃 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）の２０１９年２月２２
日から２０２０年２月２１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）の２０２０年２月２１日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２０年１０月１日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）の２０２０年２月２２
日から２０２０年８月２１日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及
び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）の２０２０年８月２１日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２０年２月２２日から２０２０年８月２１日ま
で）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセ
イアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
258/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２０年１０月１日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）の２０２０年２月２２日か
ら２０２０年８月２１日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）の２０２０年８月２１日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２０年２月２２日から２０２０年８月２１日まで）
の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセ
イアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２０年１０月１日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）の２０２０年２月２２
日から２０２０年８月２１日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及
び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）の２０２０年８月２１日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２０年２月２２日から２０２０年８月２１日ま
で）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセ
イアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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