ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(令和1年9月6日－令和2年9月7日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第3期(令和1年9月6日－令和2年9月7日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月7日 提出
【計算期間】 第3期(自 2019年9月6日至 2020年9月7日)
【ファンド名】 ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、国内外の株式、公社債及び不動産投資信託証券（以下「J-REIT」「海外REIT」とい
うことがあります。）に分散投資し、リスクの低減に努めつつ、投資信託財産の中長期的な成長を
目指します。
＜信託金限度額＞
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 （日本を含 ファンド （ ）
大型株 年2回 む） ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 ファンド・ なし
年4回 日本 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 ンズ （ ） ショート型/
一般 年6回 北米 絶対収益追求
公債 （隔月） 型
社債 欧州
その他債券 年12回 その他
クレジット属 （毎月） アジア （ ）
性
（ ） 日々 オセアニア
不動産投信 その他 中南米
（ ）
その他資産 アフリカ
（投資信託証券
（資産複合（株 中近東
式、債券、不動 （中東）
産投信）資産配
分固定型）） エマージン
グ
資産複合
（ ）
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
＜商品分類表定義＞
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［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
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(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
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(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれ
ぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数
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で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株
価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関す
る 全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる
損害に対しても、責任を有しません。
「MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の
株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等
の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を
変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
「NOMURA-BPI 総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す
投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基
に計算されます。同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社
は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当
社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、
世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE
Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進
を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed
Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延に
つき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
Fixed Income LLCに帰属します。
「東証REIT指数」とは、東証が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産
投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考
慮して算出したものです。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など
同指数に関する全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因
するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み）」とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）
が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄
の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社
が独自に円換算した指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。S&P先進
国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利
（R） （R）
用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor’s およびS&P は、S&P Globalの
一部門であるStandard & Poor’s Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones
（R）
はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を
利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与さ
れています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によって支援、保証、
販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥
当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任
も負いません。
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（２）【ファンドの沿革】
2017年12月19日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況（2020年 9月30日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
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（１）【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、主として、「国内債券インデックス マザーファンド」、「国内株式インデックス マ
ザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファ
ンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」及び「グローバルREITインデックス マザーファン
ド」（以下総称して「マザーファンド」ということがあります。）の受益証券への投資を通じて、国
内外の公社債、株式及び不動産投資信託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりな
がら、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。
②投資対象
各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
③投資態度
イ．主として、各マザーファンド受益証券に投資し、国内外の公社債、株式及び不動産投資信託証券
に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を
目標に運用を行うことを基本とします。
ロ．各マザーファンド受益証券への基本組入比率は以下のとおりとします。また、各マザーファンド
は、インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
基本組入
マザーファンド受益証券 インデックス
比率
国内債券インデックス マザーファンド
20％
NOMURA-BPI総合
受益証券
国内株式インデックス マザーファンド
20％
TOPIX（東証株価指数）
受益証券
外国債券インデックス マザーファンド
FTSE世界国債インデックス
20％
（除く日本、円ベース）
受益証券
外国株式インデックス マザーファンド
MSCIコクサイ・インデックス
20％
（円ベース）
受益証券
J-REITインデックス マザーファンド
10％
東証REIT指数（配当込み）
受益証券
S&P先進国REIT指数（除く日
グローバルREITインデックス
10％
本、配当込み、円換算ベー
マザーファンド受益証券
ス）
ハ．各マザーファンド受益証券の組入比率には一定の変動許容幅を設けます。
ニ．実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
ホ．株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の70％以下とします。
へ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
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るものをいいます。以下同じ。）
1．有価証券
2． デリバティブ取引に係る権利 （金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）
3．金銭債権
4．約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1．為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内債券インデックス マ
ザーファンド」、「国内株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザー
ファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファン
ド」及び「グローバルREITインデックス マザーファンド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券
（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。）に投資することを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。）
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。）
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。）
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融
商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び
新株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。）
14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。）
15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
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20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券
又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち
投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号の証
券及び第14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除き
ます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により
運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果を目
標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI 総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の
組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超える
ことがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物
取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国
の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に
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係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引を
行うことができます。
３．運用制限
①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び
第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）へ
の投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示す
る証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投
資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超える
こととなる投資の指図をしません。
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（ 東証株価指数 ）と連動する投資成果を
目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、 TOPIX（東証株価指
数 ）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株
式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先
物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
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10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の
純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比
率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
ス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する投
資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の
組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超える
ことがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取
引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行われる通貨
に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に
係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行
うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引
及び為替先渡取引を行うことができます。
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３．運用制限
①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示す
る証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投
資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超える
こととなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコク
サイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象
とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行
い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行
います。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株
式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証
券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通
貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類似の取引
を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のもと
に交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができま
す。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「J-REITインデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資
信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
ます。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動き
に連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、並びに東
証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不動産投信指
数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下「不動産投信指
数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入
総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超
えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
３．運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。ただし、東証REIT指数（配当込み）における時価の構成割合が10％を超える銘柄がある場
合には、当該銘柄に東証REIT指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができる
ものとします。
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③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発
行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券
及 び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及
び短期社債等を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投資法人の発行する
新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の
買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとしま
す。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、並びに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における有価証券指数
等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）のうちわが国の不
動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引を行うこと
を指図することができます。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証券
に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法によ
り算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同
じ。）不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資
し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標
として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取
引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
３．運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価の構成
割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
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③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発
行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債
券 及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券
及び短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い
現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行う
ことができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更さ
れることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
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に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
イ．株式への投資割合
株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以下とします。
ロ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
額の5％以下とします。
ハ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65％以下とします。
ニ．投資する株式等の範囲
（イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場
において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限り
ではありません。
（ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託
会社が投資することを指図することができるものとします。
ホ．信用取引の指図範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買
戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
（ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
ます。
1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
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4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の
旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
新株予約権の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並び
に投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定
めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象
資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有価
証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券
指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）及び有価
証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）並び
に委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行
うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
のとします。（以下同じ。）
（ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める
外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図
することができます。
（ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める
外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することがで
きます。
ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
め、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
とに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図することができ
ます。
（ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
（ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
（ニ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
チ．金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
め、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことを指図することができます。
（ロ）金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として信託期
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間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
（ハ）金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
（ニ）委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
株式の時価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
（ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
（ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
社債又は下記ル．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
ことの指図をすることができるものとします。
（ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
の範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
（ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
総額の範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
（ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に係る外貨
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建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避す
るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
（ロ）上記（イ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザー
ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建
資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
カ．資金の借入れ
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5
営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金
及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
（ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
ヨ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
タ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（1）ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
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本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
③為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
④金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
⑤信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑦カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。
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ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
す。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
用はありません。
（2）リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
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（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額を信託財産留保
額（※）として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.55％（税抜 0.5％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信
託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の
委託会社 年率 0.22％ （税抜 0.2％）
計算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口
販売会社 年率 0.275％ （税抜 0.25％） 座内でのファンドの管理、購入後
の情報提供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの
受託会社 年率 0.055％ （税抜 0.05％）
指図の実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最
初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等に相当する額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁しま
す。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
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組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
しておりません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（原則として
配当控除の適用が可能です。）のいずれかを選択することもできます。
税 率 （内 訳）
2037年12月31日まで 20.315％ （所得税15.315％、住民税5％）
2038年1月1日以降 20％ （所得税15％、住民税5％）
（2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
す。
ハ．損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
NISA（ジュニアニーサ）」及び非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称：つみたて
NISA（つみたてニーサ）」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。つみたて
NISAは一定の基準を満たした公募株式投資信託に係る非課税制度で、当ファンドはその適用対象
です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。
販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、同
一年中はNISAとつみたてNISAの同時利用はできません。また、ファンドの非課税口座における取
扱いは販売会社により異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
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税 率 （所得税のみ）
2037年12月31日まで 15.315％
2038年1月1日以降 15％
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
す。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2020年 9月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2020年9月30日現在の状況について記載してあります。
【ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 146,360,121 97.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,048,379 2.04
合計(純資産総額) 149,408,500 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 11,381,060 2.8862 32,848,286 2.8168 32,058,169 21.46
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 20,330,235 1.5234 30,972,273 1.5498 31,507,798 21.09
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 9,972,183 2.9999 29,915,690 2.9856 29,772,949 19.93
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 17,750,354 1.4064 24,964,647 1.4105 25,036,874 16.76
益証券 ンド
日本 親投資信託受 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 8,220,027 1.7432 14,329,314 1.7644 14,503,415 9.71
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 グローバルＲＥＩＴインデックス 8,509,605 1.6526 14,063,248 1.5842 13,480,916 9.02
益証券 マザーファンド
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 97.96
合計 97.96
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2018年 9月 5日) 41,839,685 41,839,685 9,973 9,973
第2期計算期間末 (2019年 9月 5日) 87,957,030 87,957,030 10,188 10,188
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第3期計算期間末 (2020年 9月 7日) 147,615,298 147,615,298 10,379 10,379
2019年 9月末日 92,320,314 ― 10,372 ―
10月末日 98,871,132 ― 10,638 ―
11月末日 103,635,721 ― 10,734 ―
12月末日 109,327,023 ― 10,785 ―
2020年 1月末日 115,253,069 ― 10,818 ―
2月末日 114,532,049 ― 10,295 ―
3月末日 109,750,101 ― 9,377 ―
4月末日 118,717,673 ― 9,648 ―
5月末日 129,117,058 ― 9,960 ―
6月末日 135,595,044 ― 10,009 ―
7月末日 137,794,939 ― 10,036 ―
8月末日 146,589,549 ― 10,425 ―
9月末日 149,408,500 ― 10,323 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2017年12月19日～2018年 9月 5日 0
第2期計算期間 2018年 9月 6日～2019年 9月 5日 0
第3期計算期間 2019年 9月 6日～2020年 9月 7日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2017年12月19日～2018年 9月 5日 △0.3
第2期計算期間 2018年 9月 6日～2019年 9月 5日 2.2
第3期計算期間 2019年 9月 6日～2020年 9月 7日 1.9
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2017年12月19日～2018年 9月 5日 44,509,649 2,557,562 41,952,087
第2期計算期間 2018年 9月 6日～2019年 9月 5日 54,949,184 10,565,823 86,335,448
第3期計算期間 2019年 9月 6日～2020年 9月 7日 68,964,944 13,069,234 142,231,158
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（参考）
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 481,970,791,000 83.54
地方債証券 日本 31,396,337,778 5.44
特殊債券 日本 38,577,990,407 6.69
社債券 日本 22,179,541,450 3.84
フランス 1,390,883,000 0.24
オーストラリア 401,092,000 0.07
アメリカ 203,702,000 0.04
小計 24,175,218,450 4.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 788,701,423 0.14
合計(純資産総額) 576,909,039,058 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
日本 国債証券 第１３８回利付国 9,420,000,000 100.91 9,505,816,200 100.75 9,491,497,800 0.100 2023/12/20 1.65
債（５年）
日本 国債証券 第１４１回利付国 7,420,000,000 100.99 7,494,153,800 100.93 7,489,525,400 0.100 2024/9/20 1.30
債（５年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 7,300,000,000 100.99 7,372,854,000 100.87 7,364,094,000 0.100 2024/6/20 1.28
債（５年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 6,940,000,000 101.42 7,039,172,600 101.29 7,029,664,800 0.100 2026/9/20 1.22
債（１０年）
日本 国債証券 第１３７回利付国 6,900,000,000 100.86 6,959,547,000 100.70 6,948,300,000 0.100 2023/9/20 1.20
債（５年）
日本 国債証券 第１４４回利付国 6,820,000,000 100.98 6,887,405,200 101.01 6,889,495,800 0.100 2025/6/20 1.19
債（５年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 6,320,000,000 102.83 6,498,856,000 102.57 6,482,676,800 0.400 2025/9/20 1.12
債（１０年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 6,380,000,000 101.31 6,463,833,200 101.18 6,455,411,600 0.100 2026/3/20 1.12
債（１０年）
日本 国債証券 第１４２回利付国 5,870,000,000 101.07 5,932,809,000 100.99 5,928,523,900 0.100 2024/12/20 1.03
債（５年）
日本 国債証券 第１３４回利付国 5,850,000,000 100.67 5,889,195,000 100.53 5,881,239,000 0.100 2022/12/20 1.02
債（５年）
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３５０回利付国 5,790,000,000 101.53 5,878,702,800 101.46 5,874,881,400 0.100 2028/3/20 1.02
債（１０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 5,200,000,000 101.47 5,276,596,000 101.36 5,271,084,000 0.100 2027/3/20 0.91
債（１０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 5,050,000,000 102.72 5,187,360,000 102.44 5,173,321,000 0.400 2025/6/20 0.90
債（１０年）
日本 国債証券 第１３１回利付国 4,990,000,000 100.46 5,013,403,100 100.35 5,007,914,100 0.100 2022/3/20 0.87
債（５年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 4,890,000,000 101.48 4,962,391,100 101.43 4,960,269,300 0.100 2028/6/20 0.86
債（１０年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 4,870,000,000 101.22 4,929,414,000 101.22 4,929,608,800 0.100 2029/6/20 0.85
債（１０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 4,840,000,000 101.50 4,912,987,200 101.43 4,909,647,600 0.100 2027/9/20 0.85
債（１０年）
日本 国債証券 第１３９回利付国 4,760,000,000 100.93 4,804,713,200 100.81 4,798,936,800 0.100 2024/3/20 0.83
債（５年）
日本 国債証券 第１３２回利付国 4,770,000,000 100.54 4,795,996,500 100.42 4,790,081,700 0.100 2022/6/20 0.83
債（５年）
日本 国債証券 第３５６回利付国 4,640,000,000 100.87 4,680,471,200 101.12 4,692,107,200 0.100 2029/9/20 0.81
債（１０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 4,580,000,000 101.24 4,637,245,000 101.31 4,640,364,400 0.100 2029/3/20 0.80
債（１０年）
日本 国債証券 第３２０回利付国 4,570,000,000 101.81 4,652,899,800 101.39 4,633,614,400 1.000 2021/12/20 0.80
債（１０年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 4,470,000,000 101.37 4,531,462,500 101.36 4,530,926,100 0.100 2028/12/20 0.79
債（１０年）
日本 国債証券 第１３３回利付国 4,380,000,000 100.61 4,406,805,600 100.47 4,400,761,200 0.100 2022/9/20 0.76
債（５年）
日本 国債証券 第３３２回利付国 4,250,000,000 102.61 4,360,940,300 102.35 4,350,257,500 0.600 2023/12/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 4,260,000,000 101.46 4,322,272,100 101.40 4,319,767,800 0.100 2028/9/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第１３５回利付国 4,080,000,000 100.75 4,110,967,200 100.59 4,104,194,400 0.100 2023/3/20 0.71
債（５年）
日本 国債証券 第４１６回利付国 3,990,000,000 100.47 4,009,041,900 100.48 4,009,152,000 0.100 2022/9/1 0.69
債（２年）
日本 国債証券 第１４３回利付国 3,950,000,000 101.04 3,991,410,500 101.03 3,990,803,500 0.100 2025/3/20 0.69
債（５年）
日本 国債証券 第１５０回利付国 3,370,000,000 116.84 3,937,608,600 116.38 3,922,241,900 1.400 2034/9/20 0.68
債（２０年）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 83.54
地方債証券 5.44
特殊債券 6.69
社債券 4.19
合計 99.86
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 350,000,638,400 98.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,261,902,638 1.76
合計(純資産総額) 356,262,541,038 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 6,225,665,000 1.75
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,714,300 6,786.53 11,634,153,284 6,932.00 11,883,527,600 3.34
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,196,300 4,977.37 5,954,433,922 6,469.00 7,738,864,700 2.17
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 962,500 7,011.08 6,748,168,702 8,032.00 7,730,800,000 2.17
日本 株式 キーエンス 電気機器 139,200 44,390.56 6,179,166,650 48,980.00 6,818,016,000 1.91
日本 株式 任天堂 その他製 94,200 44,849.77 4,224,848,958 59,660.00 5,619,972,000 1.58
品
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,278,300 4,159.89 5,317,598,960 3,744.00 4,785,955,200 1.34
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,051,700 3,747.97 3,941,746,260 4,160.00 4,375,072,000 1.23
ス 業
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日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,015,400 2,440.42 4,918,431,111 2,150.00 4,333,110,000 1.22
信業
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 10,365,900 444.58 4,608,509,075 416.10 4,313,250,990 1.21
ル・グループ
日本 株式 第一三共 医薬品 1,319,100 3,328.99 4,391,281,657 3,229.00 4,259,373,900 1.20
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 1,078,200 2,939.41 3,169,274,212 3,885.00 4,188,807,000 1.18
信業
日本 株式 ダイキン工業 機械 195,700 16,201.52 3,170,638,915 19,300.00 3,777,010,000 1.06
日本 株式 日本電産 電気機器 369,800 6,841.56 2,530,011,301 9,805.00 3,625,889,000 1.02
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 304,800 10,169.04 3,099,525,280 11,860.00 3,614,928,000 1.01
日本 株式 信越化学工業 化学 258,400 12,693.03 3,279,881,054 13,685.00 3,536,204,000 0.99
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,053,900 3,124.73 3,293,155,911 2,917.50 3,074,753,250 0.86
ループ
日本 株式 村田製作所 電気機器 451,400 6,080.56 2,744,768,413 6,773.00 3,057,332,200 0.86
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,209,700 2,781.86 3,365,227,396 2,473.50 2,992,192,950 0.84
器
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,099,200 3,122.91 3,432,707,994 2,656.00 2,919,475,200 0.82
信業
日本 株式 ファナック 電気機器 144,500 19,304.39 2,789,484,764 20,120.00 2,907,340,000 0.82
日本 株式 花王 化学 367,900 8,606.12 3,166,193,460 7,887.00 2,901,627,300 0.81
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,058,400 2,346.31 2,483,342,800 2,685.00 2,841,804,000 0.80
日本 株式 ＳＭＣ 機械 48,200 54,719.46 2,637,478,261 58,460.00 2,817,772,000 0.79
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,059,100 1,352.49 2,784,926,460 1,310.50 2,698,450,550 0.76
ループ
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 97,500 22,083.89 2,153,179,513 27,330.00 2,664,675,000 0.75
日本 株式 日立製作所 電気機器 738,300 3,472.95 2,564,081,040 3,543.00 2,615,796,900 0.73
日本 株式 三菱商事 卸売業 992,200 2,517.06 2,497,430,700 2,512.50 2,492,902,500 0.70
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 535,800 4,695.46 2,515,827,534 4,600.00 2,464,680,000 0.69
日本 株式 三井物産 卸売業 1,310,200 1,661.15 2,176,445,750 1,803.00 2,362,290,600 0.66
日本 株式 オリエンタルランド サービス 156,200 15,498.61 2,420,883,160 14,740.00 2,302,388,000 0.65
業
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.15
建設業 2.42
食料品 3.70
繊維製品 0.48
パルプ・紙 0.21
化学 7.17
医薬品 6.38
石油・石炭製品 0.39
ゴム製品 0.54
ガラス・土石製品 0.77
鉄鋼 0.55
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
非鉄金属 0.64
金属製品 0.56
機械 5.38
電気機器 15.24
輸送用機器 6.93
精密機器 2.70
その他製品 2.75
電気・ガス業 1.40
陸運業 3.67
海運業 0.14
空運業 0.32
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 9.97
卸売業 4.62
小売業 4.97
銀行業 4.65
証券、商品先物取引業 0.77
保険業 1.82
その他金融業 1.12
不動産業 1.91
サービス業 5.63
小計 98.24
合計 98.24
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 383 円 6,258,532,150 6,225,665,000 1.75
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 123,020,685,545 42.93
フランス 29,709,572,561 10.37
イタリア 26,611,563,323 9.29
ドイツ 21,607,141,026 7.54
イギリス 18,407,782,676 6.42
スペイン 17,085,223,333 5.96
ベルギー 7,363,022,418 2.57
オーストラリア 6,805,394,191 2.37
オランダ 5,410,472,609 1.89
カナダ 5,366,218,132 1.87
オーストリア 4,495,882,095 1.57
アイルランド 2,322,533,706 0.81
メキシコ 2,061,535,300 0.72
ポーランド 1,788,377,597 0.62
フィンランド 1,725,795,195 0.60
デンマーク 1,510,852,948 0.53
マレーシア 1,418,545,499 0.50
シンガポール 1,261,245,603 0.44
イスラエル 1,111,830,529 0.39
スウェーデン 883,020,473 0.31
ノルウェー 587,913,665 0.21
小計 280,554,608,424 97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,006,070,296 2.10
合計(純資産総額) 286,560,678,720 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 1,535,620,037 0.54
買建 ドイツ 2,022,568,499 0.71
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引 買建 ― 3,501,011,400 1.22
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 14,100,000 10,531.87 1,484,994,178 10,579.17 1,491,663,461 0.625 2030/5/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 1.625% 08/15/29 12,750,000 11,503.63 1,466,713,335 11,549.55 1,472,568,628 1.625 2029/8/15 0.51
アメリカ 国債証券 T 2.375% 08/15/24 12,500,000 11,502.44 1,437,805,469 11,474.34 1,434,292,578 2.375 2024/8/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 1.625% 11/15/22 12,150,000 10,951.53 1,330,612,094 10,915.17 1,326,193,291 1.625 2022/11/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 10,750,000 11,924.81 1,281,917,853 11,947.13 1,284,316,945 2.375 2027/5/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 9,990,000 12,371.98 1,235,961,551 12,390.99 1,237,860,749 2.625 2029/2/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/49 9,500,000 12,591.25 1,196,169,510 12,722.45 1,208,632,750 2.250 2049/8/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 2% 11/15/26 10,220,000 11,595.43 1,185,053,151 11,632.21 1,188,812,282 2.000 2026/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 11,487.97 1,166,029,856 11,468.96 1,164,100,251 2.250 2024/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 3.375% 11/15/48 7,300,000 15,403.81 1,124,478,769 15,549.29 1,135,098,444 3.375 2048/11/15 0.40
フランス 国債証券 FRTR 4.5% 04/25/41 4,830,000 22,388.34 1,081,357,192 23,455.21 1,132,886,948 4.500 2041/4/25 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/28 8,920,000 12,512.50 1,116,115,279 12,520.76 1,116,852,573 2.875 2028/8/15 0.39
フランス 国債証券 FRTR 3% 04/25/22 8,490,000 13,258.43 1,125,641,385 13,134.51 1,115,120,437 3.000 2022/4/25 0.39
アメリカ 国債証券 T 2.125% 09/30/21 10,300,000 10,854.83 1,118,047,695 10,791.39 1,111,513,517 2.125 2021/9/30 0.39
アメリカ 国債証券 T 2% 10/31/22 10,000,000 11,042.04 1,104,204,849 10,992.04 1,099,204,138 2.000 2022/10/31 0.38
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/22 10,000,000 10,887.89 1,088,789,451 10,853.38 1,085,338,551 1.500 2022/8/15 0.38
アメリカ 国債証券 T 0.25% 04/15/23 10,150,000 10,600.94 1,075,996,262 10,611.40 1,077,058,051 0.250 2023/4/15 0.38
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 8,400,000 12,772.04 1,072,851,675 12,775.35 1,073,129,400 3.125 2028/11/15 0.37
アメリカ 国債証券 T 1.25% 10/31/21 10,000,000 10,740.55 1,074,055,975 10,709.15 1,070,915,038 1.250 2021/10/31 0.37
アメリカ 国債証券 T 2.25% 02/15/27 8,950,000 11,800.83 1,056,174,541 11,828.93 1,058,689,771 2.250 2027/2/15 0.37
アメリカ 国債証券 T 1.75% 05/31/22 9,550,000 10,912.27 1,042,122,560 10,865.99 1,037,702,104 1.750 2022/5/31 0.36
アメリカ 国債証券 T 1.75% 03/31/22 9,550,000 10,884.79 1,039,497,910 10,837.68 1,034,998,522 1.750 2022/3/31 0.36
アメリカ 国債証券 T 3% 02/15/49 7,000,000 14,464.01 1,012,481,207 14,611.14 1,022,780,176 3.000 2049/2/15 0.36
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/27 8,550,000 11,867.78 1,014,695,564 11,890.10 1,016,603,688 2.250 2027/8/15 0.35
アメリカ 国債証券 T 2.125% 05/31/26 8,600,000 11,629.32 1,000,121,616 11,653.29 1,002,183,058 2.125 2026/5/31 0.35
アメリカ 国債証券 T 1.625% 11/30/26 8,780,000 11,347.05 996,270,990 11,395.40 1,000,516,460 1.625 2026/11/30 0.35
アメリカ 国債証券 T 2.5% 02/15/46 7,500,000 12,993.29 974,497,350 13,184.49 988,837,387 2.500 2046/2/15 0.35
フランス 国債証券 FRTR 2.5% 05/25/30 6,200,000 15,594.71 966,872,254 15,866.25 983,707,893 2.500 2030/5/25 0.34
アメリカ 国債証券 T 1.875% 07/31/22 9,000,000 10,967.24 987,052,006 10,918.68 982,681,560 1.875 2022/7/31 0.34
アメリカ 国債証券 T 2.375% 11/15/49 7,500,000 13,089.30 981,697,696 13,062.16 979,662,543 2.375 2049/11/15 0.34
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
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種類 投資比率（％）
国債証券 97.90
合計 97.90
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 43 アメリカ 5,417,789.2 573,202,097 5,423,710.83 573,828,606 0.20
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 27 アメリカ 3,764,701.82 398,305,453 3,774,093.75 399,299,119 0.14
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 30 アメリカ 5,292,651.25 559,962,502 5,316,562.5 562,492,312 0.20
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 21 ユーロ 2,358,399 292,842,404 2,358,405 292,843,149 0.10
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 28 ユーロ 3,785,292 470,019,707 3,787,840 470,336,092 0.16
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 58 ユーロ 10,108,112 1,255,124,267 10,142,460 1,259,389,258 0.44
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 14,490,000.00 1,532,661,611 1,532,752,200 0.53
カナダドル 買建 2,180,000.00 174,142,084 172,263,600 0.06
ユーロ 買建 12,360,000.00 1,540,336,437 1,534,741,200 0.54
イギリスポンド 買建 1,920,000.00 260,427,200 261,254,400 0.09
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 276,676,996,795 65.48
イギリス 17,558,315,562 4.16
スイス 15,205,740,953 3.60
カナダ 14,000,037,687 3.31
フランス 13,571,215,455 3.21
ドイツ 13,007,241,265 3.08
オーストラリア 8,201,260,340 1.94
オランダ 7,842,038,301 1.86
アイルランド 7,448,711,094 1.76
スウェーデン 4,284,537,758 1.01
デンマーク 3,448,435,579 0.82
香港 3,226,414,567 0.76
スペイン 3,084,071,350 0.73
イタリア 2,436,605,879 0.58
フィンランド 1,678,288,734 0.40
バミューダ 1,266,615,607 0.30
ベルギー 1,229,228,924 0.29
シンガポール 1,161,695,763 0.27
ジャージー 923,306,925 0.22
ケイマン 784,483,933 0.19
イスラエル 774,287,298 0.18
ノルウェー 744,092,674 0.18
ニュージーランド 437,363,315 0.10
ルクセンブルク 293,717,004 0.07
ポルトガル 231,960,906 0.05
オーストリア 219,705,880 0.05
キュラソー 217,774,234 0.05
リベリア 106,311,353 0.03
マン島 81,748,392 0.02
パナマ 64,319,932 0.02
パプアニューギニア 30,364,667 0.01
小計 400,236,888,126 94.72
投資信託受益証券 オーストラリア 189,134,685 0.04
香港 75,025,314 0.02
小計 264,159,999 0.06
投資証券 アメリカ 8,007,167,117 1.89
オーストラリア 557,174,537 0.13
シンガポール 218,410,145 0.05
イギリス 212,208,488 0.05
フランス 186,203,581 0.04
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
香港 169,092,787 0.04
カナダ 70,827,687 0.02
小計 9,421,084,342 2.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,630,933,333 2.99
合計(純資産総額) 422,553,065,800 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 9,046,895,049 2.14
買建 カナダ 581,287,778 0.14
買建 ドイツ 1,959,418,205 0.46
買建 イギリス 751,045,326 0.18
買建 オーストラリア 358,426,520 0.08
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 1,324,010,300 0.31
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,628,257 8,519.58 13,872,074,889 12,070.72 19,654,237,592 4.65
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 676,810 19,268.47 13,041,095,711 21,928.10 14,841,162,775 3.51
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 39,828 256,264.52 10,206,503,639 332,728.30 13,251,902,892 3.14
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディ 225,961 23,977.92 5,418,076,936 27,697.38 6,258,528,134 1.48
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 28,424 150,242.58 4,270,495,322 155,455.11 4,418,656,160 1.05
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 28,190 150,383.88 4,239,321,828 155,104.91 4,372,407,582 1.03
ア・娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 247,547 15,556.32 3,850,921,441 15,558.94 3,851,570,901 0.91
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 280,020 11,860.52 3,321,184,512 12,619.88 3,533,821,038 0.84
料・タバ
コ
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用 232,638 12,353.51 2,873,896,998 14,522.10 3,378,394,161 0.80
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 158,538 20,589.93 3,264,287,146 21,100.75 3,345,271,021 0.79
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 57,796 36,574.84 2,113,879,771 55,971.37 3,234,921,532 0.77
半導体製
造装置
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 69,867 18,130.84 1,266,747,955 44,337.60 3,097,735,518 0.73
自動車部
品
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフト 83,996 32,118.52 2,697,827,516 35,573.13 2,988,000,963 0.71
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 101,081 26,065.98 2,634,775,414 28,789.23 2,910,044,966 0.69
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 130,701 19,705.84 2,575,573,070 22,264.55 2,909,999,211 0.69
B
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 286,357 10,564.64 3,025,259,076 10,088.03 2,888,778,007 0.68
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 89,134 32,169.99 2,867,440,342 32,179.06 2,868,249,225 0.68
ア機器・
サービス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 388,985 5,913.89 2,300,415,950 6,267.59 2,437,999,274 0.58
サービス
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・ 66,166 39,228.42 2,595,587,778 36,835.80 2,437,278,072 0.58
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 45,295 40,538.48 1,836,190,545 51,771.11 2,344,972,609 0.55
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディ 169,806 12,407.42 2,106,855,631 13,267.32 2,252,870,540 0.53
ア・娯楽
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフト 84,561 19,794.85 1,673,872,599 26,180.21 2,213,824,738 0.52
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディ 41,353 44,007.69 1,819,850,349 52,210.18 2,159,047,739 0.51
ア・娯楽
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフト 104,882 15,868.09 1,664,278,010 20,578.09 2,158,272,284 0.51
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 398,108 6,486.35 2,582,268,822 5,415.90 2,156,113,913 0.51
半導体製
造装置
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディ 428,273 4,211.19 1,803,542,853 4,887.95 2,093,381,293 0.50
ア・娯楽
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・ 237,327 8,387.38 1,990,551,751 8,665.02 2,056,443,202 0.49
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 669,946 3,279.46 2,197,066,361 2,994.13 2,005,912,116 0.47
サービス
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・ 522,315 4,034.29 2,107,174,010 3,826.78 1,998,787,730 0.47
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 383,648 4,994.78 1,916,238,321 5,175.73 1,985,660,765 0.47
料・タバ
コ
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 2.61
素材 4.31
資本財 5.97
商業・専門サービス 1.20
運輸 2.06
自動車・自動車部品 1.51
耐久消費財・アパレル 1.87
消費者サービス 1.48
メディア・娯楽 6.51
小売 6.12
食品・生活必需品小売り 1.50
食品・飲料・タバコ 4.32
家庭用品・パーソナル用品 2.18
ヘルスケア機器・サービス 5.16
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.30
銀行 4.78
各種金融 4.04
保険 2.91
不動産 0.45
ソフトウェア・サービス 12.15
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.06
電気通信サービス 1.96
公益事業 3.29
半導体・半導体製造装置 3.96
小計 94.72
投資信託受益証券 ― ― 0.06
投資証券 ― ― 2.23
合計 97.01
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(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 513 アメリカ 85,981,056 9,096,795,725 85,509,405 9,046,895,049 2.14
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 38 カナダド 7,367,743 582,272,729 7,355,280 581,287,778 0.14
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 47 スイスフ 4,894,639 563,079,271 4,794,000 551,501,760 0.13
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 354 ユーロ 11,608,588 1,441,438,372 11,338,620 1,407,916,445 0.33
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 32 オースト 4,713,849 355,848,461 4,748,000 358,426,520 0.08
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 94 イギリス 5,663,392.5 770,731,085 5,518,740 751,045,326 0.18
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 9,170,000.00 966,587,500 970,094,300 0.23
カナダドル 買建 390,000.00 30,743,310 30,817,800 0.01
ユーロ 買建 1,700,000.00 210,059,900 211,089,000 0.05
イギリスポンド 買建 350,000.00 47,473,650 47,628,000 0.01
スイスフラン 買建 330,000.00 37,633,200 37,963,200 0.01
オーストラリアドル 買建 350,000.00 26,146,400 26,418,000 0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
投資状況
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資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 101,786,886,220 96.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,319,802,135 3.16
合計(純資産総額) 105,106,688,355 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
不動産投信指数先物取引 買建 日本 3,313,268,000 3.15
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 10,858 773,617.3 8,399,936,643 596,000 6,471,368,000 6.16
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 11,212 694,711.26 7,789,102,647 538,000 6,032,056,000 5.74
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 16,965 292,740.75 4,966,346,823 355,500 6,031,057,500 5.74
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 32,239 138,605.46 4,468,501,424 162,800 5,248,509,200 4.99
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 36,258 182,410.83 6,613,851,874 132,000 4,786,056,000 4.55
人
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 15,997 290,879.82 4,653,204,480 269,000 4,303,193,000 4.09
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 22,340 218,254.73 4,875,810,668 161,300 3,603,442,000 3.43
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 21,065 221,183.06 4,659,221,158 162,400 3,420,956,000 3.25
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 10,650 340,226.28 3,623,409,882 311,000 3,312,150,000 3.15
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 15,849 165,784.09 2,627,512,042 180,300 2,857,574,700 2.72
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 23,978 194,111.68 4,654,409,863 116,700 2,798,232,600 2.66
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 32,978 89,743.29 2,959,554,217 77,600 2,559,092,800 2.43
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 6,981 464,477.55 3,242,517,776 326,500 2,279,296,500 2.17
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 3,726 661,063.5 2,463,122,601 607,000 2,261,682,000 2.15
法人
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 5,618 519,882.65 2,920,700,727 399,500 2,244,391,000 2.14
法人
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 7,326 270,311.26 1,980,300,290 301,500 2,208,789,000 2.10
人
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 12,495 161,653.79 2,019,864,106 176,200 2,201,619,000 2.09
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 3,468 772,529.5 2,679,132,306 629,000 2,181,372,000 2.08
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 36,119 77,422.58 2,796,426,167 51,700 1,867,352,300 1.78
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 3,639 459,082.14 1,670,599,939 502,000 1,826,778,000 1.74
資法人
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 13,171 165,515.24 2,180,001,226 136,900 1,803,109,900 1.72
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 14,145 97,680.21 1,381,686,570 108,800 1,538,976,000 1.46
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 4,893 338,661.1 1,657,068,762 307,000 1,502,151,000 1.43
法人
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 46,882 56,673.73 2,656,977,809 31,200 1,462,718,400 1.39
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 2,389 792,579.44 1,893,472,282 604,000 1,442,956,000 1.37
日本 投資証券 イオンリート投資法人 11,372 138,838.12 1,578,867,100 121,100 1,377,149,200 1.31
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 7,315 202,315.26 1,479,936,126 185,900 1,359,858,500 1.29
クスト投資法人
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 3,721 445,839.68 1,658,969,449 358,000 1,332,118,000 1.27
日本 投資証券 日本リート投資法人 3,642 442,218.64 1,610,560,286 356,500 1,298,373,000 1.24
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 10,404 170,938.1 1,778,439,992 122,900 1,278,651,600 1.22
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資証券 96.84
合計 96.84
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
不動産投信指 大阪取引所 東証ＲＥＩＴ指数先物 買建 1,928 円 3,304,534,160 3,313,268,000 3.15
数先物取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 58,252,167,496 73.59
オーストラリア 5,782,588,306 7.30
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イギリス 4,112,348,924 5.19
シンガポール 3,551,178,678 4.49
カナダ 1,492,820,404 1.89
フランス 1,410,001,240 1.78
香港 1,372,975,763 1.73
ベルギー 1,114,111,886 1.41
ニュージーランド 401,103,357 0.51
スペイン 370,364,979 0.47
ドイツ 228,126,986 0.29
ガーンジー 161,404,646 0.20
オランダ 131,092,825 0.17
アイルランド 104,405,861 0.13
韓国 60,347,910 0.08
イスラエル 50,277,644 0.06
マン島 18,869,042 0.02
イタリア 12,335,371 0.02
小計 78,626,521,318 99.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 535,247,109 0.68
合計(純資産総額) 79,161,768,427 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 173,047,100 0.22
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 498,936 9,139.18 4,559,869,570 10,538.73 5,258,155,783 6.64
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 59,811 59,886.06 3,581,845,691 80,774.06 4,831,177,781 6.10
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 181,786 13,227.67 2,404,605,589 15,607.61 2,837,246,082 3.58
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 102,798 21,975.61 2,259,049,642 23,372.27 2,402,623,434 3.04
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 282,311 7,820.05 2,207,687,720 5,766.09 1,627,833,457 2.06
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 1,116,874 1,067.42 1,192,183,250 1,372.40 1,532,807,036 1.94
ラリア
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 233,464 7,411.42 1,730,300,628 6,464.37 1,509,200,012 1.91
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 95,226 20,687.20 1,969,959,517 15,607.61 1,486,250,841 1.88
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP 207,008 13,868.72 2,870,936,336 6,770.14 1,401,473,555 1.77
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 79,381 16,200.42 1,286,005,781 16,920.59 1,343,173,672 1.70
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL PPTY 231,806 8,238.45 1,909,722,455 5,405.32 1,252,986,072 1.58
香港 投資証券 LINK REIT 1,400,300 1,092.54 1,529,892,590 849.71 1,189,852,414 1.50
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 249,651 5,613.74 1,401,477,802 4,504.96 1,124,668,768 1.42
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 375,077 2,999.42 1,125,017,206 2,962.40 1,111,128,105 1.40
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 360,061 3,294.61 1,186,261,291 2,861.88 1,030,454,975 1.30
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 797,070 1,141.79 910,090,621 1,267.27 1,010,102,963 1.28
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 86,316 10,950.29 945,186,094 11,345.99 979,340,645 1.24
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 65,722 15,571.64 1,023,399,587 14,842.68 975,490,746 1.23
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 247,782 3,620.47 897,088,784 3,910.36 968,918,804 1.22
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 76,458 13,502.19 1,032,350,902 12,202.97 933,014,833 1.18
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST 43,602 30,920.04 1,348,176,020 21,117.67 920,773,083 1.16
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 356,655 2,442.92 871,280,346 2,474.66 882,600,576 1.11
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 94,598 13,418.61 1,269,374,047 8,493.62 803,479,843 1.01
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 116,158 8,334.92 968,168,102 6,890.75 800,416,203 1.01
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 113,082 6,880.17 778,023,837 6,522.57 737,585,261 0.93
アメリカ 投資証券 UDR INC 196,851 4,714.44 928,043,803 3,419.45 673,123,333 0.85
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 352,528 2,047.23 721,705,898 1,861.02 656,062,364 0.83
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 64,913 11,079.37 719,195,535 9,460.63 614,118,265 0.78
オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 3,460,393 259.68 898,614,232 172.11 595,593,154 0.75
ラリア
アメリカ 投資証券 CYRUSONE INC 77,876 6,946.82 540,991,178 7,561.52 588,861,399 0.74
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資証券 99.32
合計 99.32
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 1,000,000.00 105,350,000 105,790,000 0.13
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ユーロ 買建 80,000.00 9,843,120 9,933,600 0.01
イギリスポンド 買建 90,000.00 12,207,510 12,247,200 0.02
オーストラリアドル 買建 240,000.00 17,928,960 18,115,200 0.02
香港ドル 買建 900,000.00 12,234,600 12,276,000 0.02
シンガポールドル 買建 190,000.00 14,599,030 14,685,100 0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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＜申込コース＞
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上１円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
ありません。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止するこ
と、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
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託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機 関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約単位＞
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
＜受付不可日＞
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
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ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の
実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
＜基準価額の算出頻度＞
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基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
（イ）国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
（ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券
（海外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘
柄は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
（ハ）公社債等
計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2017年12月19日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
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原則として、毎年9月6日から翌年9月5日までとします。
ただし、第1計算期間は、2017年12月19日から2018年9月5日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
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え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
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＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
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替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2019年9月6日から2020年9
月7日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
（2019年 9月 5日現在） （2020年 9月 7日現在）
資産の部
流動資産
2,205,669 5,793,897
コール・ローン
85,959,198 142,226,210
親投資信託受益証券
36,080
-
未収入金
88,164,867 148,056,187
流動資産合計
88,164,867 148,056,187
資産合計
負債の部
流動負債
1,007 80,650
未払解約金
20,487 35,678
未払受託者報酬
184,348 321,037
未払委託者報酬
4 14
未払利息
1,991 3,510
その他未払費用
207,837 440,889
流動負債合計
207,837 440,889
負債合計
純資産の部
元本等
86,335,448 142,231,158
元本
剰余金
1,621,582 5,384,140
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,215,367 4,729,476
（分配準備積立金）
87,957,030 147,615,298
元本等合計
87,957,030 147,615,298
純資産合計
88,164,867 148,056,187
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 2018年 9月 6日 自 2019年 9月 6日
至 2019年 9月 5日 至 2020年 9月 7日
営業収益
16
受取利息 -
2,503,822 3,446,576
有価証券売買等損益
2,503,822 3,446,592
営業収益合計
営業費用
659 1,808
支払利息
34,448 64,194
受託者報酬
309,939 577,586
委託者報酬
3,323 6,311
その他費用
348,369 649,899
営業費用合計
2,155,453 2,796,693
営業利益又は営業損失（△）
2,155,453 2,796,693
経常利益又は経常損失（△）
2,155,453 2,796,693
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
109,022 56,807
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
1,621,582
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 112,402
58,210 1,298,966
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
58,210
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,298,966
-
額
370,657 276,294
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
276,294
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
370,657
-
額
- -
分配金
1,621,582 5,384,140
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年9月6日から翌年9月5日までとなってお
りますが、当計算期間末日が休業日のため、第3期計算期間は2019年 9月 6日から
2020年 9月 7日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
(2019年 9月 5日現在) (2020年 9月 7日現在)
１. 計算期間の末日にお 86,335,448口 142,231,158口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.0188円 1口当たり純資産額 1.0379円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (10,188円) (1万口当たり純資産額) (10,379円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期 第3期
自 2018年 9月 6日 自 2019年 9月 6日
至 2019年 9月 5日 至 2020年 9月 7日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,271,977円 費用控除後の配当等収益額 A 2,023,572円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 641,785円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 716,314円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 565,103円 収益調整金額 C 2,652,249円
分配準備積立金額 D 301,605円 分配準備積立金額 D 1,989,590円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,780,470円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,381,725円
当ファンドの期末残存口数 F 86,335,448口 当ファンドの期末残存口数 F 142,231,158口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 322円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 518円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第3期
自 2019年 9月 6日
至 2020年 9月 7日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第3期
(2020年 9月 7日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第2期 第3期
自 2018年 9月 6日 自 2019年 9月 6日
区分
至 2019年 9月 5日 至 2020年 9月 7日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 41,952,087円 86,335,448円
期中追加設定元本額 54,949,184円 68,964,944円
期中一部解約元本額 10,565,823円 13,069,234円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第2期 第3期
(2019年 9月 5日現在) (2020年 9月 7日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 2,418,178 3,481,584
合計 2,418,178 3,481,584
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド 7,936,827 13,827,539
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファ 8,195,234 13,561,473
ンド
国内株式インデックス マザーファンド 19,690,352 29,968,715
外国株式インデックス マザーファンド 11,023,896 31,844,728
国内債券インデックス マザーファンド 17,145,434 24,111,623
外国債券インデックス マザーファンド 9,633,845 28,912,132
合計 73,625,588 142,226,210
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 9月 7日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 572,076,444
国債証券 460,927,058,600
地方債証券 30,091,184,303
特殊債券 38,453,040,714
社債券 23,034,631,830
未収入金 993,702,600
未収利息 1,368,547,062
前払費用 43,841,894
流動資産合計 555,484,083,447
資産合計 555,484,083,447
負債の部
流動負債
未払金 1,201,804,000
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2020年 9月 7日現在
項目 金額（円）
未払解約金 287,722,459
未払利息 1,401
流動負債合計 1,489,527,860
負債合計 1,489,527,860
純資産の部
元本等
元本 393,927,301,623
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 160,067,253,964
元本等合計 553,994,555,587
純資産合計 553,994,555,587
負債純資産合計 555,484,083,447
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 9月 7日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 9月 7日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 393,927,301,623口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,171,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4063円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,063円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 9月 7日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 9月 7日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 9月 7日現在
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 9月 7日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 9月 6日
期首
期首元本額 343,586,564,686円
期中追加設定元本額 89,660,853,179円
期中一部解約元本額 39,320,116,242円
期末元本額 393,927,301,623円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,677,342,780円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 12,341,834円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 19,260,998,573円
世界経済インデックスファンド 2,080,415,901円
ＤＣマイセレクション２５ 22,125,065,627円
ＤＣマイセレクション５０ 23,775,171,563円
ＤＣマイセレクション７５ 6,272,433,554円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 450,908,125円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 91,246,588,549円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 68,858,034,362円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 9,549,229,579円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 10,127,632,131円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,999,981,398円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 1,013,203,345円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 1,568,573,339円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 9月 7日現在
区分
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 548,146,788円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 2,671,000,115円
日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 23,639,478円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 5,240,824円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 41,067,263円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 10,729,027円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 894,939円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 144,932,774円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 204,942,684円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 54,072,649円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 75,114,369円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,811,001,976円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 837,054,302円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,418,175,120円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 803,440,721円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 92,340,585円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,128,528,123円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,294,931,149円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,632,577,399円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 146,975,412円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 5,900,878,639円
日本債券ファンド・シリーズ１ 11,802,172,898円
分散投資コア戦略ファンドＡ 12,082,320,816円
分散投資コア戦略ファンドＳ 10,472,712,643円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 95,809,553円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,020,024,180円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 46,768,650円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 30,530,195円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 54,817,777円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 16,364,173円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 28,989,868円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 43,650,748円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 4,026,011円
グローバル経済コア 214,450,416円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 17,145,434円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 2,851,409円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 436,646円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 387,639円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 146,078円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 42,825円
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 73,112,546,137円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 15,275,291円
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 9月 7日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △3,694,973,500
地方債証券 △71,100,727
特殊債券 △123,529,697
社債券 △15,098,260
合計 △3,904,702,184
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第４０５回利付国債（２年） 470,000,000 471,250,200
第４０６回利付国債（２年） 780,000,000 782,238,600
第４０７回利付国債（２年） 360,000,000 361,108,800
第４０８回利付国債（２年） 690,000,000 692,270,100
第４０９回利付国債（２年） 2,610,000,000 2,619,135,000
第４１０回利付国債（２年） 390,000,000 391,470,300
第４１２回利付国債（２年） 780,000,000 783,728,400
第４１３回利付国債（２年） 1,640,000,000 1,647,380,000
第４１４回利付国債（２年） 2,400,000,000 2,410,656,000
第４１５回利付国債（２年） 100,000,000 100,456,000
第４１６回利付国債（２年） 400,000,000 401,824,000
第１３０回利付国債（５年） 3,160,000,000 3,169,732,800
第１３１回利付国債（５年） 4,990,000,000 5,008,313,300
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第１３２回利付国債（５年） 4,770,000,000 4,789,986,300
第１３３回利付国債（５年） 4,380,000,000 4,400,498,400
第１３４回利付国債（５年） 5,850,000,000 5,880,069,000
第１３５回利付国債（５年） 4,080,000,000 4,103,256,000
第１３６回利付国債（５年） 2,840,000,000 2,857,806,800
第１３７回利付国債（５年） 6,900,000,000 6,947,196,000
第１３８回利付国債（５年） 9,420,000,000 9,488,200,800
第１３９回利付国債（５年） 4,760,000,000 4,797,080,400
第１４０回利付国債（５年） 7,300,000,000 7,360,955,000
第１４１回利付国債（５年） 7,420,000,000 7,486,112,200
第１４２回利付国債（５年） 5,950,000,000 6,005,037,500
第１４３回利付国債（５年） 3,950,000,000 3,985,905,500
第１４４回利付国債（５年） 3,420,000,000 3,450,369,600
第１回利付国債（４０年） 400,000,000 586,032,000
第２回利付国債（４０年） 1,130,000,000 1,607,605,800
第３回利付国債（４０年） 550,000,000 786,522,000
第４回利付国債（４０年） 1,200,000,000 1,726,584,000
第５回利付国債（４０年） 1,070,000,000 1,490,884,500
第６回利付国債（４０年） 1,260,000,000 1,731,731,400
第７回利付国債（４０年） 830,000,000 1,098,646,100
第８回利付国債（４０年） 800,000,000 991,560,000
第９回利付国債（４０年） 1,130,000,000 1,048,459,200
第１０回利付国債（４０年） 1,990,000,000 2,165,617,500
第１１回利付国債（４０年） 1,790,000,000 1,890,956,000
第１２回利付国債（４０年） 1,710,000,000 1,633,477,500
第１３回利付国債（４０年） 490,000,000 467,616,800
第３１９回利付国債（１０年） 1,710,000,000 1,737,223,200
第３２０回利付国債（１０年） 4,570,000,000 4,636,904,800
第３２１回利付国債（１０年） 2,600,000,000 2,645,396,000
第３２２回利付国債（１０年） 750,000,000 761,947,500
第３２３回利付国債（１０年） 1,930,000,000 1,965,820,800
第３２４回利付国債（１０年） 2,740,000,000 2,785,977,200
第３２５回利付国債（１０年） 2,920,000,000 2,975,334,000
第３２６回利付国債（１０年） 3,120,000,000 3,178,905,600
第３２７回利付国債（１０年） 3,190,000,000 3,257,532,300
第３２８回利付国債（１０年） 3,400,000,000 3,462,526,000
第３２９回利付国債（１０年） 2,250,000,000 2,307,735,000
第３３０回利付国債（１０年） 1,690,000,000 1,737,320,000
第３３１回利付国債（１０年） 900,000,000 919,719,000
第３３２回利付国債（１０年） 3,110,000,000 3,183,769,200
第３３３回利付国債（１０年） 2,330,000,000 2,389,438,300
第３３４回利付国債（１０年） 1,790,000,000 1,838,938,600
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第３３５回利付国債（１０年） 2,450,000,000 2,511,544,000
第３３６回利付国債（１０年） 510,000,000 523,382,400
第３３７回利付国債（１０年） 2,950,000,000 3,002,038,000
第３３８回利付国債（１０年） 3,060,000,000 3,129,584,400
第３３９回利付国債（１０年） 5,050,000,000 5,168,776,000
第３４０回利付国債（１０年） 6,320,000,000 6,476,546,400
第３４１回利付国債（１０年） 2,160,000,000 2,204,107,200
第３４２回利付国債（１０年） 6,380,000,000 6,445,522,600
第３４３回利付国債（１０年） 3,250,000,000 3,284,905,000
第３４４回利付国債（１０年） 6,940,000,000 7,017,797,400
第３４５回利付国債（１０年） 2,290,000,000 2,316,014,400
第３４６回利付国債（１０年） 5,200,000,000 5,261,412,000
第３４７回利付国債（１０年） 2,000,000,000 2,023,840,000
第３４８回利付国債（１０年） 4,840,000,000 4,898,128,400
第３４９回利付国債（１０年） 3,630,000,000 3,673,814,100
第３５０回利付国債（１０年） 5,790,000,000 5,857,800,900 代用有価証券
100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年） 3,590,000,000 3,630,638,800
第３５２回利付国債（１０年） 4,190,000,000 4,235,545,300
第３５３回利付国債（１０年） 4,470,000,000 4,516,353,900
第３５４回利付国債（１０年） 4,580,000,000 4,624,975,600
第３５５回利付国債（１０年） 4,870,000,000 4,914,901,400
第３５６回利付国債（１０年） 4,640,000,000 4,677,676,800
第３５７回利付国債（１０年） 2,670,000,000 2,689,784,700
第３５８回利付国債（１０年） 3,670,000,000 3,694,405,500
第３５９回利付国債（１０年） 1,580,000,000 1,589,227,200
第１回利付国債（３０年） 110,000,000 137,572,600
第２回利付国債（３０年） 160,000,000 195,832,000
第３回利付国債（３０年） 120,000,000 146,263,200
第４回利付国債（３０年） 110,000,000 141,598,600
第５回利付国債（３０年） 50,000,000 61,208,500
第６回利付国債（３０年） 190,000,000 238,136,500
第７回利付国債（３０年） 180,000,000 224,998,200
第８回利付国債（３０年） 140,000,000 167,587,000
第９回利付国債（３０年） 240,000,000 275,680,800
第１０回利付国債（３０年） 160,000,000 178,144,000
第１１回利付国債（３０年） 260,000,000 309,371,400
第１２回利付国債（３０年） 190,000,000 236,303,000
第１３回利付国債（３０年） 290,000,000 357,770,100
第１４回利付国債（３０年） 300,000,000 386,937,000
第１５回利付国債（３０年） 340,000,000 444,278,000
第１６回利付国債（３０年） 200,000,000 262,072,000
第１７回利付国債（３０年） 570,000,000 741,034,200
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第１８回利付国債（３０年） 345,000,000 444,774,000
第１９回利付国債（３０年） 380,000,000 491,036,000
第２０回利付国債（３０年） 480,000,000 635,553,600
第２１回利付国債（３０年） 500,000,000 648,965,000
第２２回利付国債（３０年） 400,000,000 532,544,000
第２３回利付国債（３０年） 430,000,000 573,835,000
第２４回利付国債（３０年） 380,000,000 508,660,400
第２５回利付国債（３０年） 350,000,000 458,311,000
第２６回利付国債（３０年） 530,000,000 704,163,300
第２７回利付国債（３０年） 1,510,000,000 2,041,701,200
第２８回利付国債（３０年） 2,140,000,000 2,907,061,600
第２９回利付国債（３０年） 1,520,000,000 2,048,534,400
第３０回利付国債（３０年） 1,770,000,000 2,366,454,600
第３１回利付国債（３０年） 1,100,000,000 1,459,216,000
第３２回利付国債（３０年） 1,560,000,000 2,108,340,000
第３３回利付国債（３０年） 1,820,000,000 2,366,655,200
第３４回利付国債（３０年） 1,735,000,000 2,331,874,700
第３５回利付国債（３０年） 2,010,000,000 2,631,371,400
第３６回利付国債（３０年） 1,950,000,000 2,560,818,000
第３７回利付国債（３０年） 2,000,000,000 2,594,300,000
第３８回利付国債（３０年） 1,230,000,000 1,574,486,100
第３９回利付国債（３０年） 1,200,000,000 1,564,368,000
第４０回利付国債（３０年） 1,170,000,000 1,502,771,400
第４１回利付国債（３０年） 730,000,000 923,274,800
第４２回利付国債（３０年） 1,350,000,000 1,709,032,500
第４３回利付国債（３０年） 1,260,000,000 1,596,621,600
第４４回利付国債（３０年） 1,220,000,000 1,547,374,800
第４５回利付国債（３０年） 820,000,000 1,004,073,600
第４６回利付国債（３０年） 1,660,000,000 2,033,798,800
第４７回利付国債（３０年） 1,350,000,000 1,686,717,000
第４８回利付国債（３０年） 1,820,000,000 2,189,296,200
第４９回利付国債（３０年） 1,240,000,000 1,492,154,000
第５０回利付国債（３０年） 1,110,000,000 1,178,709,000
第５１回利付国債（３０年） 1,840,000,000 1,732,212,800
第５２回利付国債（３０年） 1,900,000,000 1,878,359,000
第５３回利付国債（３０年） 690,000,000 697,921,200
第５４回利付国債（３０年） 2,200,000,000 2,332,726,000
第５５回利付国債（３０年） 1,040,000,000 1,101,973,600
第５６回利付国債（３０年） 1,940,000,000 2,054,130,200
第５７回利付国債（３０年） 1,550,000,000 1,639,977,500
第５８回利付国債（３０年） 1,710,000,000 1,810,035,000
第５９回利付国債（３０年） 120,000,000 123,889,200
第６０回利付国債（３０年） 2,530,000,000 2,738,396,100
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第６１回利付国債（３０年） 1,410,000,000 1,451,101,500
第６２回利付国債（３０年） 20,000,000 19,536,600
第６３回利付国債（３０年） 900,000,000 853,722,000
第６４回利付国債（３０年） 2,100,000,000 1,988,763,000
第６５回利付国債（３０年） 860,000,000 813,104,200
第６６回利付国債（３０年） 1,030,000,000 972,227,300
第６７回利付国債（３０年） 810,000,000 805,925,700
第５３回利付国債（２０年） 80,000,000 82,301,600
第５４回利付国債（２０年） 200,000,000 206,010,000
第５５回利付国債（２０年） 140,000,000 144,597,600
第５６回利付国債（２０年） 150,000,000 155,716,500
第５７回利付国債（２０年） 240,000,000 248,716,800
第５８回利付国債（２０年） 300,000,000 312,411,000
第５９回利付国債（２０年） 200,000,000 208,352,000
第６０回利付国債（２０年） 350,000,000 362,215,000
第６１回利付国債（２０年） 240,000,000 246,847,200
第６２回利付国債（２０年） 320,000,000 328,211,200
第６３回利付国債（２０年） 200,000,000 210,714,000
第６４回利付国債（２０年） 320,000,000 339,673,600
第６５回利付国債（２０年） 220,000,000 234,603,600
第６６回利付国債（２０年） 330,000,000 350,819,700
第６７回利付国債（２０年） 130,000,000 139,280,700
第６８回利付国債（２０年） 190,000,000 205,583,800
第６９回利付国債（２０年） 390,000,000 420,607,200
第７０回利付国債（２０年） 400,000,000 438,200,000
第７１回利付国債（２０年） 200,000,000 217,580,000
第７２回利付国債（２０年） 630,000,000 686,536,200
第７３回利付国債（２０年） 360,000,000 392,680,800
第７４回利付国債（２０年） 200,000,000 219,016,000
第７５回利付国債（２０年） 130,000,000 143,010,400
第７６回利付国債（２０年） 270,000,000 294,564,600
第７７回利付国債（２０年） 290,000,000 317,703,700
第７８回利付国債（２０年） 170,000,000 186,197,600
第７９回利付国債（２０年） 270,000,000 297,021,600
第８０回利付国債（２０年） 220,000,000 243,073,600
第８１回利付国債（２０年） 390,000,000 431,098,200
第８２回利付国債（２０年） 600,000,000 666,264,000
第８３回利付国債（２０年） 290,000,000 323,535,600
第８４回利付国債（２０年） 470,000,000 521,855,100
第８５回利付国債（２０年） 290,000,000 325,107,400
第８６回利付国債（２０年） 210,000,000 237,753,600
第８７回利付国債（２０年） 550,000,000 619,635,500
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第８８回利付国債（２０年） 420,000,000 478,052,400
第８９回利付国債（２０年） 350,000,000 396,343,500
第９０回利付国債（２０年） 630,000,000 717,072,300
第９１回利付国債（２０年） 450,000,000 514,921,500
第９２回利付国債（２０年） 880,000,000 1,000,806,400
第９３回利付国債（２０年） 410,000,000 465,813,300
第９４回利付国債（２０年） 610,000,000 697,040,900
第９５回利付国債（２０年） 610,000,000 708,496,700
第９６回利付国債（２０年） 1,590,000,000 1,825,065,600
第９７回利付国債（２０年） 400,000,000 464,008,000
第９８回利付国債（２０年） 440,000,000 507,302,400
第９９回利付国債（２０年） 1,150,000,000 1,331,677,000
第１００回利付国債（２０年） 480,000,000 561,614,400
第１０１回利付国債（２０年） 715,000,000 847,382,250
第１０２回利付国債（２０年） 1,260,000,000 1,499,954,400
第１０３回利付国債（２０年） 400,000,000 473,052,000
第１０４回利付国債（２０年） 360,000,000 420,127,200
第１０５回利付国債（２０年） 1,180,000,000 1,382,381,800
第１０６回利付国債（２０年） 380,000,000 448,232,800
第１０７回利付国債（２０年） 260,000,000 305,853,600
第１０８回利付国債（２０年） 660,000,000 765,441,600
第１０９回利付国債（２０年） 520,000,000 605,035,600
第１１０回利付国債（２０年） 950,000,000 1,121,579,500
第１１１回利付国債（２０年） 970,000,000 1,157,889,000
第１１２回利付国債（２０年） 790,000,000 936,078,900
第１１３回利付国債（２０年） 1,450,000,000 1,723,484,500
第１１４回利付国債（２０年） 2,330,000,000 2,779,014,300
第１１５回利付国債（２０年） 700,000,000 841,379,000
第１１６回利付国債（２０年） 1,490,000,000 1,797,208,200
第１１７回利付国債（２０年） 1,080,000,000 1,292,414,400
第１１８回利付国債（２０年） 660,000,000 786,027,000
第１１９回利付国債（２０年） 530,000,000 620,879,100
第１２０回利付国債（２０年） 1,570,000,000 1,808,608,600
第１２１回利付国債（２０年） 1,500,000,000 1,776,135,000
第１２２回利付国債（２０年） 940,000,000 1,103,663,400
第１２３回利付国債（２０年） 1,430,000,000 1,726,338,900
第１２４回利付国債（２０年） 610,000,000 730,182,200
第１２５回利付国債（２０年） 820,000,000 1,001,498,800
第１２６回利付国債（２０年） 730,000,000 876,335,800
第１２７回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,213,820,400
第１２８回利付国債（２０年） 970,000,000 1,157,452,500
第１２９回利付国債（２０年） 890,000,000 1,052,496,200
第１３０回利付国債（２０年） 1,285,000,000 1,522,545,100
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第１３１回利付国債（２０年） 1,000,000,000 1,173,950,000
第１３２回利付国債（２０年） 950,000,000 1,117,703,500
第１３３回利付国債（２０年） 1,230,000,000 1,460,834,100
第１３４回利付国債（２０年） 1,130,000,000 1,345,106,800
第１３５回利付国債（２０年） 30,000,000 35,369,700
第１３６回利付国債（２０年） 1,470,000,000 1,716,416,100
第１３７回利付国債（２０年） 1,120,000,000 1,322,484,800
第１３８回利付国債（２０年） 620,000,000 717,718,200
第１３９回利付国債（２０年） 580,000,000 678,136,000
第１４０回利付国債（２０年） 2,050,000,000 2,425,560,000
第１４１回利付国債（２０年） 1,780,000,000 2,110,190,000
第１４２回利付国債（２０年） 640,000,000 766,425,600
第１４３回利付国債（２０年） 1,130,000,000 1,328,224,600
第１４４回利付国債（２０年） 1,740,000,000 2,023,881,000
第１４５回利付国債（２０年） 2,515,000,000 2,992,573,350
第１４６回利付国債（２０年） 2,260,000,000 2,694,010,400
第１４７回利付国債（２０年） 2,100,000,000 2,480,373,000
第１４８回利付国債（２０年） 2,280,000,000 2,666,893,200
第１４９回利付国債（２０年） 3,010,000,000 3,525,312,000
第１５０回利付国債（２０年） 3,370,000,000 3,905,998,500
第１５１回利付国債（２０年） 1,255,000,000 1,420,383,900
第１５２回利付国債（２０年） 2,470,000,000 2,797,003,300
第１５３回利付国債（２０年） 2,570,000,000 2,948,329,700
第１５４回利付国債（２０年） 2,920,000,000 3,307,513,200
第１５５回利付国債（２０年） 2,050,000,000 2,262,974,500
第１５６回利付国債（２０年） 1,960,000,000 1,986,126,800
第１５７回利付国債（２０年） 2,820,000,000 2,767,068,600
第１５８回利付国債（２０年） 2,320,000,000 2,381,851,200
第１５９回利付国債（２０年） 2,760,000,000 2,872,911,600
第１６０回利付国債（２０年） 2,420,000,000 2,556,318,600
第１６１回利付国債（２０年） 1,970,000,000 2,048,051,400
第１６２回利付国債（２０年） 580,000,000 602,335,800
第１６３回利付国債（２０年） 2,610,000,000 2,707,509,600
第１６４回利付国債（２０年） 1,780,000,000 1,815,101,600
第１６５回利付国債（２０年） 1,640,000,000 1,669,995,600
第１６６回利付国債（２０年） 900,000,000 946,998,000
第１６７回利付国債（２０年） 2,740,000,000 2,786,662,200
第１６８回利付国債（２０年） 1,390,000,000 1,387,595,300
第１６９回利付国債（２０年） 760,000,000 744,769,600
第１７０回利付国債（２０年） 2,410,000,000 2,359,028,500
第１７１回利付国債（２０年） 1,290,000,000 1,261,258,800
第１７２回利付国債（２０年） 1,360,000,000 1,353,866,400
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第１７３回利付国債（２０年） 1,560,000,000 1,551,466,800
国債証券合計 427,920,000,000 460,927,058,600
地方債証券 第３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 107,899,000
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 108,958,000
第９回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 133,217,000
第１１回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 132,088,000
第１３回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 127,060,000
第１５回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 125,912,000
第１７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 116,306,000
第１９回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 117,413,000
第２６回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 234,496,000
第２７回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 234,094,000
第７０２回東京都公募公債 100,000,000 101,310,000
第７１６回東京都公募公債 100,000,000 101,712,000
第７１７回東京都公募公債 100,000,000 101,543,000
第７２０回東京都公募公債 100,000,000 102,361,000
第７２８回東京都公募公債 100,000,000 102,068,000
第７５１回東京都公募公債 100,000,000 101,605,000
第７６５回東京都公募公債 100,000,000 100,909,000
第７７０回東京都公募公債 100,000,000 100,708,000
第７８１回東京都公募公債 300,000,000 301,506,000
第８００回東京都公募公債 200,000,000 198,716,000
平成２４年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 101,880,000
平成２７年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 100,735,000
平成２８年度第１回北海道公募公債 100,000,000 99,999,000
平成２８年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 100,964,000
第４回神奈川県公募公債（３０年） 100,000,000 136,264,000
第２０回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 116,858,000
第２７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 114,314,000
第２１０回神奈川県公募公債 200,000,000 203,690,000
第２１８回神奈川県公募公債 100,000,000 100,684,000
第２２６回神奈川県公募公債 100,000,000 100,812,000
第２２７回神奈川県公募公債 100,000,000 100,708,000
第２４３回神奈川県公募公債 200,000,000 198,624,000
第７回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 235,208,000
第３６１回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,596,000
第３７１回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,432,000
第３７５回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,377,000
第３８９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,048,000
第３９５回大阪府公募公債（１０年） 151,000,000 153,796,520
第３９９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,452,000
第４０２回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,181,000
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第４０７回大阪府公募公債（１０年） 156,000,000 156,131,040
第４１０回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 199,132,000
第４３９回大阪府公募公債（１０年） 500,000,000 502,790,000
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０ 100,000,000 118,400,000
年）
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 117,216,000
年）
平成２５年度第７回京都府公募公債 100,000,000 102,364,000
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 102,545,000
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 98,534,000
年）
平成２９年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 102,992,000
年）
第１回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 104,041,000
第２回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 115,964,000
第３回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 102,414,000
第６回兵庫県公募公債（１５年） 400,000,000 438,780,000
第７回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 108,218,000
平成２４年度第１５回兵庫県公募公債 200,000,000 202,772,000
平成２５年度第４回兵庫県公募公債 100,000,000 102,308,000
平成２６年度第１７回兵庫県公募公債 100,000,000 101,897,000
第３５回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 101,681,000
令和元年度第１７回兵庫県公募公債 300,000,000 299,721,000
第９回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 119,591,000
第１２回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 103,639,000
第１５回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 117,110,000
平成２３年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 101,136,000
平成２４年度第１０回静岡県公募公債 100,000,000 101,668,000
平成２９年度第５回静岡県公募公債 100,000,000 100,775,000
平成２９年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 100,910,000
平成２９年度第１１回静岡県公募公債 100,000,000 100,978,000
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０ 100,000,000 118,717,000
年）
平成２３年度第１４回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,212,000
年）
平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,579,000
年）
平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,348,000
年）
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,691,000
年）
平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 100,028,000
年）
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 201,916,000
年）
平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０ 300,000,000 307,710,000
年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 100,720,000
年）
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０ 100,000,000 102,515,000
年）
令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 198,788,000
年）
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０ 100,000,000 117,916,000
年）
平成２４年度第４回広島県公募公債 100,000,000 101,756,000
平成２７年度第４回広島県公募公債 125,230,000 127,914,931
平成２９年度第１回広島県公募公債 100,000,000 100,667,000
第３回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 115,855,000
第５回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 116,982,000
第６回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 234,554,000
第６回埼玉県公募公債（３０年） 100,000,000 106,762,000
第１０回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 235,534,000
第１８回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 197,146,000
平成２４年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 101,681,000
平成２４年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 101,976,000
平成２５年度第１１回埼玉県公募公債 100,000,000 102,251,000
平成２７年度第７回埼玉県公募公債 100,000,000 102,133,000
平成２８年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 100,120,000
平成２８年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 101,152,000
平成２９年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 100,776,000
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 115,940,000
年）
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 115,978,000
年）
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 108,336,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 119,077,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 108,804,000
年）
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 131,119,000
年）
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 112,378,000
年）
平成２７年度第７回福岡県公募公債 100,000,000 102,107,000
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 102,515,000
年）
平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 102,966,000
年）
令和２年度第１回福岡県公募公債 300,000,000 300,141,000
第５回千葉県公募公債（２０年） 200,000,000 234,554,000
第６回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 118,301,000
第１３回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 117,110,000
平成２５年度第５回千葉県公募公債 100,000,000 102,428,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
平成２６年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 101,826,000
平成２７年度第１回千葉県公募公債 100,000,000 102,487,000
平成２８年度第４回千葉県公募公債 100,000,000 100,120,000
平成２８年度第６回千葉県公募公債 120,000,000 120,838,800
令和元年度第７回千葉県公募公債 300,000,000 297,897,000
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０ 100,000,000 100,923,000
年）
第１０５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,360,000
第１０７回共同発行市場公募地方債 800,000,000 811,624,000
第１０８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,529,000
第１０９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,678,000
第１１０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,489,000
第１１２回共同発行市場公募地方債 220,000,000 223,388,000
第１１３回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,944,000
第１１７回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,204,000
第１１９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,844,000
第１２５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,369,000
第１２７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,065,000
第１２８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,055,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,004,000
第１３２回共同発行市場公募地方債 300,000,000 306,801,000
第１３６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,290,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,159,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,043,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,570,000
第１４６回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,012,000
第１４８回共同発行市場公募地方債 125,400,000 128,657,892
第１５２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,248,000
第１５６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,193,000
第１５７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,084,000
第１５９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,056,000
第１６０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,824,000
第１６１回共同発行市場公募地方債 400,000,000 399,880,000
第１６４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,876,000
第１６６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,699,000
第１６７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,126,000
第１７１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,486,000
第１７４回共同発行市場公募地方債 194,300,000 195,252,070
第１７５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,993,000
第１８１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 302,046,000
平成２３年度第２回熊本県公募公債（１０ 100,000,000 101,116,000
年）
平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０ 200,000,000 203,326,000
年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
平成２９年度第１回熊本県公募公債（５年） 100,000,000 99,981,000
平成２３年度第１回浜松市公募公債 100,000,000 101,246,000
平成２３年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 101,246,000
平成２９年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 101,040,000
第１３回大阪市公募公債（２０年） 200,000,000 237,506,000
第２２回大阪市公募公債（２０年） 300,000,000 296,769,000
第２４回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 103,408,000
平成２９年度第１回大阪市公募公債（５年） 100,000,000 99,982,000
第１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 130,515,000
第５回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 135,393,000
第９回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 116,142,000
第１１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 124,929,000
第４８１回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 101,653,000
第４９９回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 101,010,000
第５１２回名古屋市公募公債（１０年） 300,000,000 300,141,000
平成２３年度第４回京都市公募公債 100,000,000 101,351,000
平成２４年度第２回京都市公募公債 122,500,000 124,504,100
平成２４年度第４回京都市公募公債 100,000,000 101,655,000
平成２４年度第５回京都市公募公債 100,000,000 102,000,000
平成２８年度第６回京都市公募公債 200,000,000 201,398,000
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０ 120,000,000 137,107,200
年）
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０ 200,000,000 235,102,000
年）
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 119,411,000
年）
平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 117,405,000
年）
令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年） 100,000,000 99,598,000
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 110,275,000
第２０回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 117,749,000
平成２３年度第５回横浜市公募公債 100,000,000 101,378,000
平成２８年度第４回横浜市公募公債 100,000,000 100,666,000
平成２９年度第２回横浜市公募公債 100,000,000 101,090,000
平成３０年度第１回横浜市公募公債 100,000,000 100,793,000
平成３０年度第４回横浜市公募公債 200,000,000 202,982,000
令和２年度第１回横浜市公募公債 300,000,000 300,141,000
平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５ 100,000,000 109,114,000
年）
平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 101,781,000
年）
平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 101,755,000
年）
第１１回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 116,656,000
第８９回川崎市公募公債 100,000,000 100,562,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
平成２６年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 101,762,000
平成２７年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 102,097,000
平成２８年度第１回北九州市公募公債 100,000,000 99,972,000
平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 117,943,000
年）
平成２３年度第６回福岡市公募公債 100,000,000 101,116,000
平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 115,581,000
年）
平成２６年度第５回福岡市公募公債 200,000,000 204,292,000
平成２８年度第１０回福岡市公募公債（５ 100,000,000 100,000,000
年）
平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０ 100,000,000 101,463,000
年）
平成２５年度第３回広島市公募公債 150,000,000 153,373,500
平成２６年度第２回広島市公募公債 100,000,000 101,872,000
平成２８年度第４回広島市公募公債 105,000,000 105,624,750
平成２９年度第６回広島市公募公債 170,000,000 171,844,500
令和元年度第６回広島市公募公債 550,000,000 547,943,000
平成２３年度第２回千葉市公募公債 200,000,000 202,530,000
令和元年度第５回千葉市公募公債 200,000,000 198,598,000
平成２４年度第１回岡山市公募公債（１０ 100,000,000 101,976,000
年）
平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０ 200,000,000 202,724,000
年）
第１１３回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 115,291,000
地方債証券合計 28,709,430,000 30,091,184,303
特殊債券 第２回政府保証新関西国際空港債券 102,000,000 104,590,800
第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行 410,000,000 417,154,500
社債
第２２回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 106,188,000
第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,406,000
社債
第１１９回株式会社日本政策投資銀行無担保 300,000,000 299,778,000
社債
第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 97,820,000
社債
第１４回道路債券 100,000,000 104,292,000
第１７回道路債券 100,000,000 103,448,000
第２１回道路債券 100,000,000 130,170,000
第２８回道路債券 200,000,000 264,156,000
第３３回道路債券 200,000,000 267,870,000
第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,757,000
券
第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 152,968,000
券
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,561,000
券
第４２回道路債券 100,000,000 109,867,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,275,000
券
第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,310,000
券
第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,617,000
券
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 145,170,000
済機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 236,336,000
済機構債券
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,363,000
券
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構 700,000,000 712,124,000
債券
第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,549,000
債券
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 132,468,000
返済機構債券
第１１２回日本高速道路保有・債務返済機構 500,000,000 511,385,000
債券
第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,116,000
債券
第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 119,842,000
返済機構債券
第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 114,326,000
債券
第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,865,000
債券
第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,564,000
返済機構債券
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 132,349,000
債券
第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務 301,000,000 304,961,160
返済機構債券
第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,776,000
返済機構債券
第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 223,536,000
債券
第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,254,000
返済機構債券
第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,694,000
返済機構債券
第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,666,000
返済機構債券
第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 305,253,000
返済機構債券
第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 117,117,000
返済機構債券
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,062,000
返済機構債券
第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 306,243,000
返済機構債券
200,000,000 203,498,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 613,122,000
債券
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務 302,000,000 306,505,840
返済機構債券
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務 628,000,000 638,782,760
返済機構債券
第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 205,096,000
返済機構債券
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 151,627,480
返済機構債券
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 109,943,000
債券
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,293,000
返済機構債券
第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 231,234,000
返済機構債券
第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 104,485,740
返済機構債券
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,450,000
返済機構債券
第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,341,000
返済機構債券
第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,235,000
返済機構債券
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,983,000
返済機構債券
第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 304,158,000
返済機構債券
第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 111,701,000
返済機構債券
第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 225,090,000
返済機構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,234,000
返済機構債券
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,683,000
返済機構債券
第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 94,562,000
返済機構債券
第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 106,866,250
返済機構債券
第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務 316,000,000 317,292,440
返済機構債券
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 206,242,300
返済機構債券
第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,819,000
返済機構債券
第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,592,000
返済機構債券
第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,941,000
返済機構債券
120,000,000 121,351,200
84/267
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,384,000
返済機構債券
第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 309,279,000
返済機構債券
第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 216,709,240
返済機構債券
第２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,702,000
（８年）
第２回公営企業債券（３０年） 300,000,000 379,395,000
第３回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,734,000
（８年）
第３回公営企業債券（２０年） 210,000,000 215,378,100
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年） 100,000,000 108,588,000
第５回公営企業債券（３０年） 300,000,000 395,928,000
第７回公営企業債券（２０年） 100,000,000 107,705,000
第７回公営企業債券（３０年） 100,000,000 132,340,000
第８回公営企業債券（２０年） 40,000,000 43,152,400
第８回公営企業債券（３０年） 100,000,000 130,073,000
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年） 200,000,000 235,906,000
第１１回地方公共団体金融機構債券（３０ 200,000,000 196,662,000
年）
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０ 200,000,000 235,086,000
年）
第２１回地方公共団体金融機構債券（５年） 400,000,000 399,996,000
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 116,713,000
年）
第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,156,000
第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券 300,000,000 303,903,000
第３８回地方公共団体金融機構債券 500,000,000 507,785,000
第４２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,736,000
第４４回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,682,000
第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,056,000
第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,498,000
第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,482,000
第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,692,000
第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,523,000
第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,544,000
第５８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,553,000
第６５回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 306,261,000
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 108,662,000
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,890,000
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,999,000
第８８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,879,000
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,406,000
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第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,604,000
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 252,985,410
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,958,000
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,934,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 111,238,600
券
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 157,773,720
券
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,294,000
券
第１１６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,124,000
Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,179,000
Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 210,876,000
Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,214,000
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,435,000
第７回阪神高速道路債券 100,000,000 109,536,000
第１９回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 100,000,000
第２２回阪神高速道路株式会社社債 200,000,000 199,872,000
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 120,317,000
第２５回政府保証日本政策金融公庫債券 200,000,000 204,144,000
第４０回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 125,998,740
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,960,000
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 210,884,100
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 189,300,100
第８５回株式会社日本政策金融公庫社債 300,000,000 299,946,000
第１１７回都市再生債券 200,000,000 212,062,000
第１５９回都市再生債券 200,000,000 172,752,000
第１６１回都市再生債券 100,000,000 94,547,000
第５回本州四国連絡橋債券 100,000,000 109,227,000
第３４４回東京交通債券 100,000,000 103,971,000
第３４６回東京交通債券 20,000,000 20,599,800
第５９回政府保証関西国際空港債券 500,000,000 507,265,000
第５９回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 99,933,000
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,609,000 13,028,627
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 13,054,000 13,502,535
券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 13,393,000 13,907,291
券
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 205,761,000 205,604,621
券
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 145,352,000 145,338,918
券
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,327,000 13,804,906
第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 14,224,000 14,789,688
券
262,245,000 261,505,469
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第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債
券
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 11,554,000 11,740,828
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 23,958,000 24,577,793
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 13,966,000 14,511,651
券
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 279,051,000 277,906,890
券
第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 98,650,000 98,544,444
券
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 12,613,000 13,007,660
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 14,761,000 15,410,484
券
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 12,598,000 12,994,207
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 14,734,000 15,400,566
債券
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 115,590,000
第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 11,345,000 11,429,747
債券
第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 11,649,000 11,736,833
債券
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,448,000 20,683,336
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,926,000 21,308,665
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,373,000 24,081,626
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,881,000 25,512,549
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,519,000 28,471,063
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,508,000 29,459,692
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 58,698,000 62,857,927
第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,877,000 13,254,939
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,329,000 28,936,491
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,900,000 13,281,840
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,711,000 13,184,484
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,400,000 32,332,528
第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,879,000 12,193,674
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,895,000 32,941,484
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,892,000 30,752,355
第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,889,000 14,560,533
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 59,046,000 62,472,439
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,039,000 33,923,533
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,479,000 13,988,640
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,194,000 44,626,906
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,989,000 42,226,384
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,151,000 42,425,152
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,756,000 90,367,957
第６４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,277,000
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,766,000 96,930,265
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第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,382,000 49,448,329
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,309,000 49,787,045
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,036,000 50,613,131
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,788,000 43,860,684
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,806,000 43,562,688
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,148,000 49,718,037
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 179,209,500
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 127,791,000 133,140,331
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 171,720,000 178,879,006
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,373,000 50,329,687
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,057,000 52,114,843
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,694,000 52,634,059
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 117,699,000
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 161,715,000 167,855,318
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 55,272,000 57,136,324
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 115,010,000 118,124,470
第９２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,349,000
第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 64,505,000 66,460,146
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 67,872,000 69,720,154
第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 67,378,000 69,553,635
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 208,485,000 216,063,429
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 139,488,000 144,400,767
第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債 68,467,000 70,759,275
券
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 73,523,000 76,035,280
券
第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,999,000 79,238,366
券
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,494,000 83,897,276
券
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,724,000 83,944,194
券
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,844,000 84,425,038
券
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,365,000 85,380,754
券
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,763,000 85,655,554
券
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,921,000 87,718,065
券
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,530,000 88,436,810
券
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,307,000 87,968,787
券
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,587,000 88,247,405
券
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,142,000 88,855,068
券
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第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 177,660,000 178,711,747
券
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,398,000 89,050,377
券
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 179,094,000 180,872,403
券
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,620,000 90,293,046
券
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 179,866,000 180,921,813
券
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,400,000 91,056,304
券
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 183,134,000 184,024,031
券
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 183,294,000 184,168,312
券
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 130,243,000
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,576,000 93,608,222
券
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,057,000 94,293,727
券
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,102,000 93,515,372
券
第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 188,938,000 188,890,765
券
第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,442,000 94,323,947
券
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,722,000 94,741,891
券
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 190,678,000 190,378,635
券
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,154,000 95,255,921
券
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 289,782,000 285,562,774
券
第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 193,848,000 190,984,865
券
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,346,000 98,395,173
券
第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,702,000 98,425,634
券
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 200,000,000 200,332,000
券
第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,131,000
第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 95,715,000
第５８回日本学生支援債券 100,000,000 99,986,000
第５９回日本学生支援債券 200,000,000 199,966,000
第６０回日本学生支援債券 200,000,000 199,962,000
第６回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 109,548,000
い第８００号商工債 200,000,000 200,068,000
い第８０２号商工債 100,000,000 100,007,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
い第８０４号商工債 300,000,000 300,024,000
い第８２９号商工債 200,000,000 200,226,000
い第８３２号商工債 200,000,000 199,676,000
い第８３３号商工債 100,000,000 99,794,000
第３３７回信金中金債（５年） 100,000,000 100,184,000
第３３８回信金中金債（５年） 100,000,000 100,190,000
第３３９回信金中金債（５年） 200,000,000 200,394,000
第３４２回信金中金債（５年） 100,000,000 100,187,000
第３５０回信金中金債（５年） 100,000,000 100,118,000
第３６０回信金中金債（５年） 200,000,000 199,578,000
第２３６号商工債（３年） 300,000,000 299,721,000
第２回信金中金債（１０年） 100,000,000 102,289,000
第２１回国際協力機構債券 100,000,000 117,624,000
第３９回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,024,000
第４８回東日本高速道路株式会社社債 600,000,000 600,816,000
第６４回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,275,000
第６７回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,906,000
第７３回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 498,305,000
第４２回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,406,000
第５９回中日本高速道路株式会社社債 400,000,000 401,484,000
第８３回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,025,000
第２７回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,534,000
第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 101,955,000
券
第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 99,822,000
券
第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 197,700,000
債券
特殊債券合計 36,961,697,000 38,453,040,714
社債券 第２０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 99,488,000
Ｍ）円貨社債
第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 98,602,000
Ｍ）円貨社債
第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 300,000,000 294,786,000
Ｍ）円貨社債
第１回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 100,301,000
非上位円貨社債
第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債 100,000,000 99,297,000
（ソーシャルボンド）
第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 99,490,000
非上位円貨社債
第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,217,000
エー円貨社債
第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,525,000
エー円貨社債
第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,515,000
エー円貨社債
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー 200,000,000 199,728,000
円貨社債
第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 99,522,000
円貨社債
第１０回ザ・ゴールドマン・サックス・グ 200,000,000 203,840,000
ループ・インク円貨社債
第１２回ウエストパック・バンキング・コー 400,000,000 400,836,000
ポレーション円貨社債
第８回ソシエテ ジェネラル円貨社債 100,000,000 99,620,000
第２１回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,268,000
第２４回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,516,000
第７回住友林業株式会社無担保社債 100,000,000 99,645,000
第７回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,789,000
社債
第１１回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 99,729,000
式会社無担保社債
第１０回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 101,437,000
担保社債
第２４回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 99,593,000
第１０回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 100,430,000
第５回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 102,282,000
第６回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 99,647,000
第２回東急不動産ホールディングス株式会社 100,000,000 102,087,000
無担保社債
第１１回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,960,000
社無担保社債
第１８回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,683,000
社無担保社債
第２５回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,412,000
社無担保社債
第１３回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 99,928,000
第３５回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,045,000
保社債
第５７回住友化学株式会社無担保社債 200,000,000 199,578,000
第９回イビデン株式会社無担保社債 100,000,000 99,563,000
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 99,582,000
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,006,000
グス無担保社債
第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 198,434,000
グス無担保社債
第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 200,018,000
グス無担保社債
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 99,750,000
第５回株式会社野村総合研究所無担保社債 400,000,000 398,580,000
第４回株式会社電通グループ無担保社債 100,000,000 99,961,000
第６回株式会社電通無担保社債 100,000,000 100,001,000
第２回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,551,000
社債
第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債 100,000,000 99,773,000
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第１３回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 96,616,000
第１４回富士フイルムホールディングス株式 200,000,000 199,294,000
会社無担保社債
第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 102,493,000
第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保 100,000,000 101,912,000
社債
第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,619,000
第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,926,000
第２回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 98,714,000
第２８回ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 98,346,000
グス株式会社無担保社
第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無 300,000,000 299,811,000
担保社債
第１０回三和ホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,381,000
保社債
第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 99,587,000
第２０回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 98,855,000
第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 99,913,000
債
第１３回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 201,340,000
第１６回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,310,000
第１７回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 200,782,000
第１８回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,379,000
第２９回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,386,000
第３５回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,188,000
第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,770,000
第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会 100,000,000 100,146,000
社特定社債
第１６回アイシン精機株式会社無担保社債 200,000,000 197,648,000
第１２回本田技研工業株式会社無担保社債 200,000,000 199,244,000
第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会 100,000,000 100,129,000
社特定社債
第２１回株式会社ニコン無担保社債 100,000,000 102,059,000
第６回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 95,140,000
第１４回株式会社岡村製作所無担保社債 200,000,000 199,794,000
第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,115,000
第１０８回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 99,213,000
第７０回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 117,180,000
第５３回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 99,940,000
第５６回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 100,434,000
第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 97,230,000
プ無担保社債（劣後特
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 118,871,000
社債（劣後特約付）
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 113,790,000
社債
100,000,000 101,683,000
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第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担
保社債
第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時 100,000,000 101,241,000
免除特約・劣後特約）
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 101,500,000
第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免 300,000,000 303,921,000
除特約・劣後特約）
第３回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,794,000
第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 98,990,000
社債
第６４回株式会社ホンダファイナンス無担保 200,000,000 199,962,000
社債
第６５回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,985,000
社債
第３７回リコーリース株式会社無担保社債 300,000,000 298,731,000
第７回イオンフィナンシャルサービス株式会 200,000,000 199,184,000
社無担保社債
第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 103,385,000
第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 99,829,000
第１９３回オリックス株式会社無担保社債 100,000,000 100,167,000
第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式 200,000,000 199,856,000
会社無担保社債
第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 99,884,000
債
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 200,000,000 200,080,000
債
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 100,544,000
債
第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 100,587,000
債
第３１回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 98,834,000
保社債
第１回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,426,000
社債
第６６回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 199,316,000
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 198,294,000
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 95,738,000
第９７回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,160,000
第１００回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 101,962,000
第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 102,191,000
資法人債
第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 103,971,000
第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,674,000
第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,462,000
第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 103,682,000
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 98,041,000
第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 96,638,000
第４２回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,237,000
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,356,000
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第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 103,420,000
第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 113,806,000
社債
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 235,086,000
社債
第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,532,000
通社債
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 108,194,000
通社債
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 109,960,000
通社債
第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 19,000,000 19,660,250
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 116,512,000
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 103,802,000
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 106,062,000
第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 20,000,000 20,724,800
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 130,007,000
債
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 125,265,000
債
第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 111,519,000
債
第３１回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 108,696,000
第３７回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 94,915,000
第４０回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 95,024,000
第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社 200,000,000 194,186,000
無担保社債
第６回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 99,202,000
第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債 100,000,000 99,589,000
第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券 100,000,000 101,132,000
第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 102,026,000
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 100,124,000
第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債 100,000,000 101,455,000
第４９９回中部電力株式会社社債 100,000,000 103,100,000
第５０３回中部電力株式会社社債 100,000,000 101,959,000
第５０７回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,236,000
第５１１回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,028,000
第５１９回中部電力株式会社社債 100,000,000 103,115,000
第５４０回中部電力株式会社社債 100,000,000 96,908,000
第５０５回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,323,000
第５０８回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,744,000
第５１０回関西電力株式会社社債 200,000,000 201,878,000
第５１１回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,376,000
第３８５回中国電力株式会社社債 100,000,000 102,675,000
第３９８回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,114,000
第４００回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,483,000
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第４０２回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,472,000
第４１６回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,332,000
第４２５回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,188,000
第３０７回北陸電力株式会社社債 100,000,000 104,690,000
第３２２回北陸電力株式会社社債 100,000,000 100,734,000
第３３０回北陸電力株式会社社債 100,000,000 100,120,000
第４７１回東北電力株式会社社債 126,000,000 130,338,180
第４８１回東北電力株式会社社債 100,000,000 102,988,000
第４８７回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,197,000
第４９６回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,552,000
第５２１回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,843,000
第２５３回四国電力株式会社社債 100,000,000 102,560,000
第４２６回九州電力株式会社社債 100,000,000 103,184,000
第４４９回九州電力株式会社社債 200,000,000 201,688,000
第４６５回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,306,000
第４６８回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,696,000
第４８４回九州電力株式会社社債 200,000,000 199,908,000
第３１７回北海道電力株式会社社債 200,000,000 206,358,000
第３２０回北海道電力株式会社社債 201,000,000 202,326,600
第３２６回北海道電力株式会社社債 100,000,000 102,765,000
第３４０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,037,000
第３４４回北海道電力株式会社社債 200,000,000 200,346,000
第３５１回北海道電力株式会社社債 200,000,000 200,282,000
第１３回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 108,677,000
第３８回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 102,749,000
第４４回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,653,000
第５０回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,713,000
第５７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,159,000
第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 301,023,000
債
第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 100,989,000
債
第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 98,197,000
第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 199,794,000
第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000,000 102,005,000
無担保社債
第６回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債 100,000,000 99,761,000
第３回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 100,652,000
保社債
第７回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 199,636,000
保社債
社債券合計 22,766,000,000 23,034,631,830
合計 552,505,915,447
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(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 9月 7日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 9,204,390,064
株式 341,705,922,460
未収入金 18,008,293
未収配当金 208,718,149
前払金 21,107,000
差入委託証拠金 108,733,000
流動資産合計 351,266,878,966
資産合計 351,266,878,966
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 21,107,550
未払金 6,428,432,494
未払解約金 121,870,776
未払利息 22,546
流動負債合計 6,571,433,366
負債合計 6,571,433,366
純資産の部
元本等
元本 226,469,579,366
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 118,225,866,234
元本等合計 344,695,445,600
純資産合計 344,695,445,600
負債純資産合計 351,266,878,966
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 9月 7日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
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2020年 9月 7日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 9月 7日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 226,469,579,366口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.5220円
の額
(1万口当たり純資産額) (15,220円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 9月 7日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2020年 9月 7日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 9月 7日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 9月 7日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 9月 6日
期首
期首元本額 207,624,577,796円
期中追加設定元本額 61,952,460,233円
期中一部解約元本額 43,107,458,663円
期末元本額 226,469,579,366円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 531,799,802円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 4,085,609,717円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 14,351,328円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 9,378,432,840円
世界経済インデックスファンド 2,350,177,772円
日本株式インデックス・オープン 4,035,029,496円
ＤＣマイセレクション２５ 6,932,453,827円
ＤＣマイセレクション５０ 19,545,276,557円
ＤＣマイセレクション７５ 18,208,920,570円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,832,983,466円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 2,980,147,076円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 8,335,682,232円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,392,548,028円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 7,158,823,883円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 309,470,449円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 692,704,824円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 474,328,465円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 2,993,886,943円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,042,456,766円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 15,312,268円
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2020年 9月 7日現在
区分
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 34,140,400円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 31,881,137円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 252,598,317円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,628,611円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 65,653,636円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 243,998,549円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 52,165,557円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 248,429,146円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,478,022,682円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 649,810,079円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,729,915,773円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 619,972,009円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 38,868,409円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 691,472,445円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 396,431,133円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 496,170,084円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 51,792,398円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 828,683,465円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 4,453,815,279円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,950,004,329円
コア投資戦略ファンド（安定型） 3,687,113,627円
コア投資戦略ファンド（成長型） 7,132,578,799円
分散投資コア戦略ファンドＡ 5,542,279,535円
分散投資コア戦略ファンドＳ 15,223,595,648円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 344,106,400円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 356,524,774円
コア投資戦略ファンド（切替型） 2,476,493,092円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 209,539,944円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 10,649,828円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 66,108,298円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 21,148,078,044円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 495,066,105円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 25,736,900円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 83,472,455円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 14,771,489円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 4,187,770円
グローバル経済コア 258,169,149円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 19,690,352円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 46,968,685円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 5,285,379円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 815,925,174円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 117,182,858円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 308,141円
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2020年 9月 7日現在
区分
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 382,225円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 203,232円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 137,396円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 49,843,851,019円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,829,036,541円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 72,798,791円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 12,487,969円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 9月 7日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 9,022,950,236
合計 9,022,950,236
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 9月 7日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,807,982,000 － 2,786,875,000 △21,107,000
合計 2,807,982,000 － 2,786,875,000 △21,107,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
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極洋 7,200 2,702.00 19,454,400
日本水産 205,700 454.00 93,387,800
マルハニチロ 29,700 2,336.00 69,379,200
カネコ種苗 6,200 1,395.00 8,649,000
サカタのタネ 24,500 3,475.00 85,137,500
ホクト 15,700 2,152.00 33,786,400
ホクリヨウ 3,200 648.00 2,073,600
住石ホールディングス 41,500 118.00 4,897,000
日鉄鉱業 4,700 4,210.00 19,787,000
三井松島ホールディングス 8,000 764.00 6,112,000
国際石油開発帝石 756,400 640.10 484,171,640
石油資源開発 26,900 1,801.00 48,446,900
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 10,000 1,514.00 15,140,000
ヒノキヤグループ 5,100 1,749.00 8,919,900
ショーボンドホールディングス 32,000 5,080.00 162,560,000
ミライト・ホールディングス 61,100 1,506.00 92,016,600
タマホーム 11,100 1,272.00 14,119,200
サンヨーホームズ 1,800 636.00 1,144,800
日本アクア 8,200 622.00 5,100,400
ファーストコーポレーション 6,300 619.00 3,899,700
ベステラ 3,500 983.00 3,440,500
ＴＡＴＥＲＵ 38,200 175.00 6,685,000
キャンディル 3,400 749.00 2,546,600
スペースバリューホールディングス 25,100 385.00 9,663,500
ダイセキ環境ソリューション 4,000 682.00 2,728,000
第一カッター興業 2,500 2,218.00 5,545,000
明豊ファシリティワークス 6,600 650.00 4,290,000
安藤・間 122,500 706.00 86,485,000
東急建設 60,200 477.00 28,715,400
コムシスホールディングス 72,900 2,842.00 207,181,800
ビーアールホールディングス 22,400 710.00 15,904,000
高松コンストラクショングループ 12,800 2,208.00 28,262,400
東建コーポレーション 6,300 7,020.00 44,226,000
ソネック 2,100 845.00 1,774,500
ヤマウラ 8,900 815.00 7,253,500
大成建設 158,400 3,595.00 569,448,000
大林組 475,000 998.00 474,050,000
清水建設 482,000 798.00 384,636,000
飛島建設 13,600 1,070.00 14,552,000
長谷工コーポレーション 183,900 1,443.00 265,367,700
松井建設 18,700 670.00 12,529,000
錢高組 2,100 3,645.00 7,654,500
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鹿島建設 372,900 1,299.00 484,397,100
不動テトラ 12,400 1,469.00 18,215,600
大末建設 5,500 883.00 4,856,500
鉄建建設 10,300 2,026.00 20,867,800
西松建設 36,600 1,987.00 72,724,200
三井住友建設 114,700 427.00 48,976,900
大豊建設 10,700 2,806.00 30,024,200
前田建設工業 119,000 729.00 86,751,000
佐田建設 10,200 419.00 4,273,800
ナカノフドー建設 13,000 373.00 4,849,000
奥村組 22,400 2,487.00 55,708,800
東鉄工業 20,400 2,649.00 54,039,600
イチケン 3,400 1,562.00 5,310,800
富士ピー・エス 7,000 634.00 4,438,000
淺沼組 5,300 4,265.00 22,604,500
戸田建設 197,200 676.00 133,307,200
熊谷組 22,000 2,656.00 58,432,000
北野建設 2,900 2,488.00 7,215,200
植木組 2,100 2,639.00 5,541,900
矢作建設工業 21,000 852.00 17,892,000
ピーエス三菱 15,600 590.00 9,204,000
日本ハウスホールディングス 32,400 264.00 8,553,600
大東建託 51,900 9,404.00 488,067,600
新日本建設 20,200 843.00 17,028,600
ＮＩＰＰＯ 39,300 2,709.00 106,463,700
東亜道路工業 2,900 3,350.00 9,715,000
前田道路 41,900 1,932.00 80,950,800
日本道路 4,600 7,500.00 34,500,000
東亜建設工業 14,800 1,612.00 23,857,600
日本国土開発 46,200 593.00 27,396,600
若築建設 8,500 1,198.00 10,183,000
東洋建設 53,300 400.00 21,320,000
五洋建設 188,300 685.00 128,985,500
世紀東急工業 22,800 803.00 18,308,400
福田組 5,500 4,880.00 26,840,000
住友林業 120,300 1,652.00 198,735,600
日本基礎技術 16,000 421.00 6,736,000
巴コーポレーション 21,100 351.00 7,406,100
大和ハウス工業 469,900 2,837.00 1,333,106,300
ライト工業 27,200 1,591.00 43,275,200
積水ハウス 515,200 2,052.00 1,057,190,400
日特建設 12,400 790.00 9,796,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
北陸電気工事 8,200 1,029.00 8,437,800
ユアテック 27,200 615.00 16,728,000
日本リーテック 9,900 2,635.00 26,086,500
四電工 2,600 2,200.00 5,720,000
中電工 19,100 2,246.00 42,898,600
関電工 67,600 831.00 56,175,600
きんでん 112,800 1,752.00 197,625,600
東京エネシス 15,800 735.00 11,613,000
トーエネック 4,800 3,525.00 16,920,000
住友電設 13,400 2,285.00 30,619,000
日本電設工業 26,000 2,150.00 55,900,000
協和エクシオ 72,000 2,650.00 190,800,000
新日本空調 12,600 2,017.00 25,414,200
九電工 33,300 2,988.00 99,500,400
三機工業 34,200 1,165.00 39,843,000
日揮ホールディングス 146,200 1,136.00 166,083,200
中外炉工業 5,100 1,468.00 7,486,800
ヤマト 15,200 637.00 9,682,400
太平電業 11,500 2,215.00 25,472,500
高砂熱学工業 40,000 1,496.00 59,840,000
三晃金属工業 2,000 2,045.00 4,090,000
朝日工業社 3,200 2,767.00 8,854,400
明星工業 30,700 790.00 24,253,000
大氣社 23,100 2,877.00 66,458,700
ダイダン 11,300 2,591.00 29,278,300
日比谷総合設備 15,300 1,750.00 26,775,000
フィル・カンパニー 2,700 1,847.00 4,986,900
ＯＳＪＢホールディングス 74,900 236.00 17,676,400
東洋エンジニアリング 19,900 319.00 6,348,100
レイズネクスト 25,500 1,268.00 32,334,000
日本製粉 44,500 1,658.00 73,781,000
日清製粉グループ本社 171,700 1,666.00 286,052,200
日東富士製粉 1,100 6,080.00 6,688,000
昭和産業 14,000 3,480.00 48,720,000
鳥越製粉 13,500 936.00 12,636,000
中部飼料 18,600 1,583.00 29,443,800
フィード・ワン 102,100 181.00 18,480,100
東洋精糖 2,600 1,246.00 3,239,600
日本甜菜製糖 7,900 1,755.00 13,864,500
三井製糖 13,300 1,906.00 25,349,800
塩水港精糖 16,500 224.00 3,696,000
日新製糖 7,200 1,789.00 12,880,800
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
森永製菓 35,700 3,845.00 137,266,500
中村屋 3,900 3,895.00 15,190,500
江崎グリコ 41,900 4,485.00 187,921,500
名糖産業 7,300 1,495.00 10,913,500
井村屋グループ 8,600 2,204.00 18,954,400
不二家 9,700 2,247.00 21,795,900
山崎製パン 113,900 1,714.00 195,224,600
第一屋製パン 2,900 982.00 2,847,800
モロゾフ 2,600 5,390.00 14,014,000
亀田製菓 8,700 5,110.00 44,457,000
寿スピリッツ 14,600 4,740.00 69,204,000
カルビー 69,300 3,270.00 226,611,000
森永乳業 28,100 5,020.00 141,062,000
六甲バター 10,100 1,725.00 17,422,500
ヤクルト本社 104,600 5,610.00 586,806,000
明治ホールディングス 100,500 7,970.00 800,985,000
雪印メグミルク 36,600 2,279.00 83,411,400
プリマハム 23,800 2,972.00 70,733,600
日本ハム 58,100 4,700.00 273,070,000
林兼産業 5,000 570.00 2,850,000
丸大食品 16,200 1,855.00 30,051,000
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 12,100 2,849.00 34,472,900
柿安本店 5,300 2,496.00 13,228,800
伊藤ハム米久ホールディングス 97,900 680.00 66,572,000
サッポロホールディングス 51,900 1,814.00 94,146,600
アサヒグループホールディングス 318,400 3,461.00 1,101,982,400
キリンホールディングス 644,700 2,004.50 1,292,301,150
宝ホールディングス 112,700 1,017.00 114,615,900
オエノンホールディングス 43,200 413.00 17,841,600
養命酒製造 4,700 1,801.00 8,464,700
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 116,400 1,749.00 203,583,600
サントリー食品インターナショナル 101,700 3,805.00 386,968,500
ダイドーグループホールディングス 7,800 5,010.00 39,078,000
伊藤園 46,100 6,410.00 295,501,000
キーコーヒー 14,900 2,178.00 32,452,200
ユニカフェ 4,600 970.00 4,462,000
ジャパンフーズ 2,200 1,220.00 2,684,000
日清オイリオグループ 19,600 3,115.00 61,054,000
不二製油グループ本社 37,100 3,045.00 112,969,500
かどや製油 1,700 3,590.00 6,103,000
Ｊ－オイルミルズ 7,900 3,735.00 29,506,500
キッコーマン 109,400 5,740.00 627,956,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
味の素 335,700 1,978.50 664,182,450
キユーピー 84,600 1,996.00 168,861,600
ハウス食品グループ本社 56,900 3,460.00 196,874,000
カゴメ 62,100 3,275.00 203,377,500
焼津水産化学工業 7,400 918.00 6,793,200
アリアケジャパン 13,900 7,330.00 101,887,000
ピエトロ 2,000 1,690.00 3,380,000
エバラ食品工業 3,700 2,241.00 8,291,700
やまみ 1,300 2,070.00 2,691,000
ニチレイ 72,400 2,704.00 195,769,600
東洋水産 78,200 5,690.00 444,958,000
イートアンド 5,300 1,901.00 10,075,300
大冷 2,000 2,255.00 4,510,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 8,400 937.00 7,870,800
日清食品ホールディングス 64,600 10,180.00 657,628,000
永谷園ホールディングス 7,400 2,235.00 16,539,000
一正蒲鉾 5,900 1,021.00 6,023,900
フジッコ 16,500 1,997.00 32,950,500
ロック・フィールド 16,400 1,316.00 21,582,400
日本たばこ産業 815,100 1,963.50 1,600,448,850
ケンコーマヨネーズ 8,500 1,774.00 15,079,000
わらべや日洋ホールディングス 9,900 1,476.00 14,612,400
なとり 8,500 1,856.00 15,776,000
イフジ産業 2,600 874.00 2,272,400
ピックルスコーポレーション 3,300 2,576.00 8,500,800
北の達人コーポレーション 53,100 537.00 28,514,700
ユーグレナ 65,700 799.00 52,494,300
ミヨシ油脂 5,300 1,141.00 6,047,300
理研ビタミン 14,400 2,095.00 30,168,000
片倉工業 20,300 1,199.00 24,339,700
グンゼ 11,000 3,815.00 41,965,000
東洋紡 58,900 1,538.00 90,588,200
ユニチカ 44,700 376.00 16,807,200
富士紡ホールディングス 7,300 3,505.00 25,586,500
倉敷紡績 15,000 1,972.00 29,580,000
シキボウ 7,800 975.00 7,605,000
日本毛織 49,300 967.00 47,673,100
トーア紡コーポレーション 5,900 465.00 2,743,500
帝国繊維 16,900 2,619.00 44,261,100
帝人 121,300 1,661.00 201,479,300
東レ 1,075,000 501.50 539,112,500
サカイオーベックス 4,200 1,945.00 8,169,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
住江織物 3,300 1,766.00 5,827,800
日本フエルト 9,400 469.00 4,408,600
イチカワ 2,500 1,288.00 3,220,000
日東製網 1,700 1,416.00 2,407,200
アツギ 12,600 509.00 6,413,400
ダイニック 5,600 780.00 4,368,000
セーレン 36,800 1,554.00 57,187,200
ソトー 6,100 954.00 5,819,400
東海染工 2,200 1,130.00 2,486,000
小松マテーレ 24,600 793.00 19,507,800
ワコールホールディングス 37,100 1,842.00 68,338,200
ホギメディカル 17,000 3,280.00 55,760,000
ＴＳＩホールディングス 45,700 310.00 14,167,000
マツオカコーポレーション 4,400 2,071.00 9,112,400
ワールド 21,200 1,509.00 31,990,800
三陽商会 7,700 601.00 4,627,700
ナイガイ 6,000 370.00 2,220,000
オンワードホールディングス 89,900 271.00 24,362,900
ルックホールディングス 5,300 848.00 4,494,400
ゴールドウイン 26,900 7,790.00 209,551,000
デサント 29,100 1,857.00 54,038,700
キング 7,400 557.00 4,121,800
ヤマトインターナショナル 13,700 340.00 4,658,000
特種東海製紙 9,100 4,415.00 40,176,500
王子ホールディングス 620,100 487.00 301,988,700
日本製紙 65,600 1,321.00 86,657,600
三菱製紙 16,800 347.00 5,829,600
北越コーポレーション 88,400 364.00 32,177,600
中越パルプ工業 6,300 1,446.00 9,109,800
巴川製紙所 4,400 804.00 3,537,600
大王製紙 65,400 1,437.00 93,979,800
阿波製紙 3,800 470.00 1,786,000
レンゴー 140,200 783.00 109,776,600
トーモク 9,100 1,724.00 15,688,400
ザ・パック 11,200 2,805.00 31,416,000
クラレ 233,600 1,096.00 256,025,600
旭化成 983,200 928.20 912,606,240
共和レザー 8,100 565.00 4,576,500
昭和電工 112,600 2,008.00 226,100,800
住友化学 1,089,900 360.00 392,364,000
住友精化 6,600 3,375.00 22,275,000
日産化学 82,400 5,560.00 458,144,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ラサ工業 5,200 1,668.00 8,673,600
クレハ 12,700 4,615.00 58,610,500
多木化学 5,800 5,960.00 34,568,000
テイカ 10,900 1,397.00 15,227,300
石原産業 26,600 757.00 20,136,200
片倉コープアグリ 3,800 1,216.00 4,620,800
日本曹達 22,000 3,035.00 66,770,000
東ソー 229,300 1,667.00 382,243,100
トクヤマ 42,800 2,567.00 109,867,600
セントラル硝子 30,300 2,111.00 63,963,300
東亞合成 93,100 1,056.00 98,313,600
大阪ソーダ 15,100 2,542.00 38,384,200
関東電化工業 35,200 757.00 26,646,400
デンカ 54,100 3,095.00 167,439,500
信越化学工業 254,700 13,490.00 3,435,903,000
日本カーバイド工業 5,200 1,195.00 6,214,000
堺化学工業 9,600 1,994.00 19,142,400
第一稀元素化学工業 16,100 779.00 12,541,900
エア・ウォーター 138,000 1,459.00 201,342,000
大陽日酸 142,600 1,769.00 252,259,400
日本化学工業 4,600 2,255.00 10,373,000
東邦アセチレン 2,200 1,260.00 2,772,000
日本パーカライジング 74,800 982.00 73,453,600
高圧ガス工業 23,500 796.00 18,706,000
チタン工業 1,900 1,710.00 3,249,000
四国化成工業 21,700 1,119.00 24,282,300
戸田工業 3,400 2,471.00 8,401,400
ステラ ケミファ 8,100 2,863.00 23,190,300
保土谷化学工業 5,500 4,875.00 26,812,500
日本触媒 23,000 5,640.00 129,720,000
大日精化工業 13,100 2,201.00 28,833,100
カネカ 38,400 2,823.00 108,403,200
三菱瓦斯化学 138,000 1,925.00 265,650,000
三井化学 137,600 2,636.00 362,713,600
ＪＳＲ 138,200 2,401.00 331,818,200
東京応化工業 25,400 5,040.00 128,016,000
大阪有機化学工業 13,700 2,397.00 32,838,900
三菱ケミカルホールディングス 991,700 653.50 648,075,950
ＫＨネオケム 24,500 2,396.00 58,702,000
ダイセル 193,100 787.00 151,969,700
住友ベークライト 23,300 3,010.00 70,133,000
積水化学工業 313,700 1,685.00 528,584,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本ゼオン 133,800 1,159.00 155,074,200
アイカ工業 44,500 3,630.00 161,535,000
宇部興産 74,900 1,918.00 143,658,200
積水樹脂 26,700 2,137.00 57,057,900
タキロンシーアイ 32,100 695.00 22,309,500
旭有機材 8,400 1,252.00 10,516,800
ニチバン 7,800 1,634.00 12,745,200
リケンテクノス 37,300 387.00 14,435,100
大倉工業 7,000 1,540.00 10,780,000
積水化成品工業 19,900 560.00 11,144,000
群栄化学工業 3,400 2,321.00 7,891,400
タイガースポリマー 7,800 418.00 3,260,400
ミライアル 5,200 1,001.00 5,205,200
ダイキアクシス 5,300 843.00 4,467,900
ダイキョーニシカワ 31,300 572.00 17,903,600
竹本容器 5,300 969.00 5,135,700
森六ホールディングス 8,000 1,690.00 13,520,000
日本化薬 91,800 979.00 89,872,200
カーリットホールディングス 15,800 488.00 7,710,400
日本精化 11,900 1,502.00 17,873,800
扶桑化学工業 15,000 3,550.00 53,250,000
トリケミカル研究所 3,300 10,100.00 33,330,000
ＡＤＥＫＡ 68,300 1,536.00 104,908,800
日油 55,900 4,060.00 226,954,000
新日本理化 24,500 159.00 3,895,500
ハリマ化成グループ 12,300 955.00 11,746,500
花王 362,700 7,860.00 2,850,822,000
第一工業製薬 5,500 4,235.00 23,292,500
石原ケミカル 4,000 2,037.00 8,148,000
日華化学 5,000 866.00 4,330,000
ニイタカ 3,100 2,997.00 9,290,700
三洋化成工業 8,900 4,955.00 44,099,500
有機合成薬品工業 11,400 334.00 3,807,600
大日本塗料 16,800 880.00 14,784,000
日本ペイントホールディングス 122,400 9,060.00 1,108,944,000
関西ペイント 166,700 2,575.00 429,252,500
神東塗料 11,700 186.00 2,176,200
中国塗料 42,200 1,005.00 42,411,000
日本特殊塗料 11,100 956.00 10,611,600
藤倉化成 20,000 522.00 10,440,000
太陽ホールディングス 10,900 5,440.00 59,296,000
ＤＩＣ 62,600 2,512.00 157,251,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サカタインクス 32,400 1,028.00 33,307,200
東洋インキＳＣホールディングス 31,400 1,906.00 59,848,400
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 11,500 778.00 8,947,000
富士フイルムホールディングス 290,400 4,985.00 1,447,644,000
資生堂 301,000 6,013.00 1,809,913,000
ライオン 196,900 2,195.00 432,195,500
高砂香料工業 9,500 2,037.00 19,351,500
マンダム 34,000 1,775.00 60,350,000
ミルボン 20,200 5,630.00 113,726,000
ファンケル 61,300 3,560.00 218,228,000
コーセー 28,500 12,230.00 348,555,000
コタ 8,700 1,220.00 10,614,000
シーボン 2,000 1,854.00 3,708,000
ポーラ・オルビスホールディングス 64,700 1,945.00 125,841,500
ノエビアホールディングス 12,800 5,030.00 64,384,000
アジュバンコスメジャパン 3,400 972.00 3,304,800
エステー 9,700 2,041.00 19,797,700
アグロ カネショウ 5,700 1,547.00 8,817,900
コニシ 24,900 1,450.00 36,105,000
長谷川香料 26,100 2,069.00 54,000,900
星光ＰＭＣ 8,700 643.00 5,594,100
小林製薬 42,400 9,370.00 397,288,000
荒川化学工業 13,600 1,219.00 16,578,400
メック 10,400 1,790.00 18,616,000
日本高純度化学 4,200 2,582.00 10,844,400
タカラバイオ 39,600 2,796.00 110,721,600
ＪＣＵ 18,300 3,370.00 61,671,000
新田ゼラチン 9,500 681.00 6,469,500
ＯＡＴアグリオ 2,900 1,128.00 3,271,200
デクセリアルズ 39,100 1,079.00 42,188,900
アース製薬 10,500 7,740.00 81,270,000
北興化学工業 14,100 699.00 9,855,900
大成ラミック 5,000 2,725.00 13,625,000
クミアイ化学工業 62,600 979.00 61,285,400
日本農薬 27,000 502.00 13,554,000
アキレス 10,400 1,744.00 18,137,600
有沢製作所 24,000 931.00 22,344,000
日東電工 104,500 6,490.00 678,205,000
レック 16,200 1,582.00 25,628,400
三光合成 17,300 265.00 4,584,500
きもと 25,800 160.00 4,128,000
藤森工業 13,600 3,925.00 53,380,000
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前澤化成工業 9,600 1,050.00 10,080,000
未来工業 8,100 1,920.00 15,552,000
ウェーブロックホールディングス 5,200 768.00 3,993,600
ＪＳＰ 8,900 1,600.00 14,240,000
エフピコ 16,700 7,970.00 133,099,000
天馬 10,100 1,951.00 19,705,100
信越ポリマー 27,200 878.00 23,881,600
東リ 37,700 242.00 9,123,400
ニフコ 55,600 2,869.00 159,516,400
バルカー 12,300 1,860.00 22,878,000
ユニ・チャーム 321,100 4,456.00 1,430,821,600
ショーエイコーポレーション 2,300 1,193.00 2,743,900
協和キリン 152,400 2,809.00 428,091,600
武田薬品工業 1,260,200 3,800.00 4,788,760,000
アステラス製薬 1,313,200 1,618.50 2,125,414,200
大日本住友製薬 112,300 1,295.00 145,428,500
塩野義製薬 190,500 5,777.00 1,100,518,500
わかもと製薬 18,000 251.00 4,518,000
あすか製薬 17,200 1,175.00 20,210,000
日本新薬 39,600 8,340.00 330,264,000
ビオフェルミン製薬 2,600 2,386.00 6,203,600
中外製薬 473,700 4,708.00 2,230,179,600
科研製薬 25,900 4,825.00 124,967,500
エーザイ 181,300 9,405.00 1,705,126,500
ロート製薬 77,700 3,440.00 267,288,000
小野薬品工業 347,800 3,139.00 1,091,744,200
久光製薬 40,000 4,825.00 193,000,000
持田製薬 21,000 3,850.00 80,850,000
参天製薬 282,300 1,958.00 552,743,400
扶桑薬品工業 5,300 2,694.00 14,278,200
日本ケミファ 2,000 2,470.00 4,940,000
ツムラ 46,900 2,904.00 136,197,600
日医工 42,900 1,190.00 51,051,000
キッセイ薬品工業 26,800 2,282.00 61,157,600
生化学工業 29,400 1,063.00 31,252,200
栄研化学 26,600 1,957.00 52,056,200
日水製薬 6,400 1,129.00 7,225,600
鳥居薬品 9,500 2,813.00 26,723,500
ＪＣＲファーマ 10,700 11,670.00 124,869,000
東和薬品 19,400 2,062.00 40,002,800
富士製薬工業 10,300 1,079.00 11,113,700
沢井製薬 31,100 5,480.00 170,428,000
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ゼリア新薬工業 27,500 1,960.00 53,900,000
第一三共 433,400 9,294.00 4,028,019,600
キョーリン製薬ホールディングス 33,400 2,061.00 68,837,400
大幸薬品 18,600 2,485.00 46,221,000
ダイト 9,500 3,375.00 32,062,500
大塚ホールディングス 314,800 4,454.00 1,402,119,200
大正製薬ホールディングス 32,000 6,450.00 206,400,000
ペプチドリーム 77,000 4,235.00 326,095,000
日本コークス工業 128,000 61.00 7,808,000
ニチレキ 17,900 1,612.00 28,854,800
ユシロ化学工業 8,500 1,245.00 10,582,500
ビーピー・カストロール 5,400 1,179.00 6,366,600
富士石油 40,400 185.00 7,474,000
ＭＯＲＥＳＣＯ 5,500 921.00 5,065,500
出光興産 168,100 2,318.00 389,655,800
ＥＮＥＯＳホールディングス 2,278,500 408.20 930,083,700
コスモエネルギーホールディングス 43,800 1,601.00 70,123,800
横浜ゴム 87,700 1,731.00 151,808,700
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 79,700 1,799.00 143,380,300
ブリヂストン 402,700 3,368.00 1,356,293,600
住友ゴム工業 136,100 1,020.00 138,822,000
藤倉コンポジット 13,200 355.00 4,686,000
オカモト 9,200 4,135.00 38,042,000
フコク 6,600 636.00 4,197,600
ニッタ 17,100 2,265.00 38,731,500
住友理工 29,400 557.00 16,375,800
三ツ星ベルト 19,900 1,648.00 32,795,200
バンドー化学 26,600 584.00 15,534,400
日東紡績 22,600 4,090.00 92,434,000
ＡＧＣ 139,100 3,015.00 419,386,500
日本板硝子 72,500 413.00 29,942,500
石塚硝子 2,800 1,853.00 5,188,400
日本山村硝子 6,400 871.00 5,574,400
日本電気硝子 56,200 2,026.00 113,861,200
オハラ 6,100 1,014.00 6,185,400
住友大阪セメント 28,700 3,510.00 100,737,000
太平洋セメント 95,700 2,834.00 271,213,800
日本ヒューム 15,300 780.00 11,934,000
日本コンクリート工業 32,900 299.00 9,837,100
三谷セキサン 7,100 5,690.00 40,399,000
アジアパイルホールディングス 21,700 474.00 10,285,800
東海カーボン 148,200 1,036.00 153,535,200
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日本カーボン 8,400 3,535.00 29,694,000
東洋炭素 8,900 1,685.00 14,996,500
ノリタケカンパニーリミテド 8,400 3,270.00 27,468,000
ＴＯＴＯ 108,200 4,740.00 512,868,000
日本碍子 181,900 1,519.00 276,306,100
日本特殊陶業 115,300 1,869.00 215,495,700
ＭＡＲＵＷＡ 5,800 9,170.00 53,186,000
品川リフラクトリーズ 4,000 2,298.00 9,192,000
黒崎播磨 3,000 3,120.00 9,360,000
ヨータイ 12,200 706.00 8,613,200
イソライト工業 8,000 436.00 3,488,000
東京窯業 19,500 345.00 6,727,500
ニッカトー 7,000 631.00 4,417,000
フジミインコーポレーテッド 13,500 3,465.00 46,777,500
クニミネ工業 6,200 976.00 6,051,200
エーアンドエーマテリアル 2,600 1,039.00 2,701,400
ニチアス 41,500 2,441.00 101,301,500
ニチハ 21,100 2,657.00 56,062,700
日本製鉄 670,400 1,108.00 742,803,200
神戸製鋼所 274,300 428.00 117,400,400
中山製鋼所 20,900 346.00 7,231,400
合同製鐵 8,100 2,042.00 16,540,200
ジェイ エフ イー ホールディングス 404,600 851.00 344,314,600
東京製鐵 73,000 719.00 52,487,000
共英製鋼 16,900 1,310.00 22,139,000
大和工業 31,800 2,591.00 82,393,800
東京鐵鋼 6,200 1,557.00 9,653,400
大阪製鐵 8,000 1,042.00 8,336,000
淀川製鋼所 20,300 1,847.00 37,494,100
丸一鋼管 48,600 2,805.00 136,323,000
モリ工業 4,500 2,212.00 9,954,000
大同特殊鋼 24,500 3,390.00 83,055,000
日本高周波鋼業 5,700 337.00 1,920,900
日本冶金工業 12,400 1,563.00 19,381,200
山陽特殊製鋼 10,300 942.00 9,702,600
愛知製鋼 8,400 2,536.00 21,302,400
日立金属 161,400 1,634.00 263,727,600
日本金属 3,500 623.00 2,180,500
大平洋金属 10,200 1,819.00 18,553,800
新日本電工 96,900 211.00 20,445,900
栗本鐵工所 7,400 1,844.00 13,645,600
虹技 2,300 1,302.00 2,994,600
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三菱製鋼 11,200 560.00 6,272,000
日亜鋼業 22,100 272.00 6,011,200
日本精線 2,500 3,300.00 8,250,000
エンビプロ・ホールディングス 6,500 543.00 3,529,500
シンニッタン 23,600 213.00 5,026,800
新家工業 3,500 1,040.00 3,640,000
大紀アルミニウム工業所 24,900 543.00 13,520,700
日本軽金属ホールディングス 379,700 191.00 72,522,700
三井金属鉱業 40,500 2,711.00 109,795,500
東邦亜鉛 7,700 1,992.00 15,338,400
三菱マテリアル 99,000 2,263.00 224,037,000
住友金属鉱山 191,500 3,444.00 659,526,000
ＤＯＷＡホールディングス 37,900 3,345.00 126,775,500
古河機械金属 26,800 1,087.00 29,131,600
大阪チタニウムテクノロジーズ 15,700 965.00 15,150,500
東邦チタニウム 27,000 708.00 19,116,000
ＵＡＣＪ 22,800 2,058.00 46,922,400
ＣＫサンエツ 3,200 3,295.00 10,544,000
古河電気工業 46,600 2,498.00 116,406,800
住友電気工業 560,100 1,233.50 690,883,350
フジクラ 180,900 309.00 55,898,100
昭和電線ホールディングス 17,500 1,105.00 19,337,500
東京特殊電線 2,300 2,300.00 5,290,000
タツタ電線 29,900 617.00 18,448,300
カナレ電気 2,600 1,640.00 4,264,000
平河ヒューテック 7,600 932.00 7,083,200
リョービ 18,500 1,171.00 21,663,500
アーレスティ 20,000 332.00 6,640,000
アサヒホールディングス 26,300 3,515.00 92,444,500
稲葉製作所 8,400 1,323.00 11,113,200
宮地エンジニアリンググループ 4,600 1,600.00 7,360,000
トーカロ 41,600 1,063.00 44,220,800
アルファＣｏ 5,300 929.00 4,923,700
ＳＵＭＣＯ 191,700 1,415.00 271,255,500
川田テクノロジーズ 3,100 4,925.00 15,267,500
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 4,900 3,150.00 15,435,000
信和 8,600 700.00 6,020,000
東洋製罐グループホールディングス 95,400 1,167.00 111,331,800
ホッカンホールディングス 8,200 1,472.00 12,070,400
コロナ 8,300 1,011.00 8,391,300
横河ブリッジホールディングス 27,900 1,930.00 53,847,000
駒井ハルテック 2,800 1,428.00 3,998,400
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高田機工 1,400 2,411.00 3,375,400
三和ホールディングス 141,200 1,140.00 160,968,000
文化シヤッター 44,100 755.00 33,295,500
三協立山 19,300 931.00 17,968,300
アルインコ 10,900 918.00 10,006,200
東洋シヤッター 3,600 739.00 2,660,400
ＬＩＸＩＬグループ 221,000 1,979.00 437,359,000
日本フイルコン 10,400 550.00 5,720,000
ノーリツ 31,100 1,341.00 41,705,100
長府製作所 15,200 2,067.00 31,418,400
リンナイ 29,100 9,510.00 276,741,000
ダイニチ工業 8,100 687.00 5,564,700
日東精工 18,800 441.00 8,290,800
三洋工業 2,000 1,918.00 3,836,000
岡部 30,400 789.00 23,985,600
ジーテクト 18,600 1,255.00 23,343,000
東プレ 27,900 1,226.00 34,205,400
高周波熱錬 28,800 502.00 14,457,600
東京製綱 10,700 530.00 5,671,000
サンコール 11,200 431.00 4,827,200
モリテック スチール 11,700 285.00 3,334,500
パイオラックス 22,200 1,584.00 35,164,800
エイチワン 14,700 552.00 8,114,400
日本発條 160,700 685.00 110,079,500
中央発條 1,800 2,660.00 4,788,000
アドバネクス 2,100 1,397.00 2,933,700
立川ブラインド工業 6,600 1,226.00 8,091,600
三益半導体工業 11,700 2,140.00 25,038,000
日本ドライケミカル 3,800 1,537.00 5,840,600
日本製鋼所 45,600 1,537.00 70,087,200
三浦工業 64,800 4,210.00 272,808,000
タクマ 50,800 1,657.00 84,175,600
ツガミ 31,200 1,180.00 36,816,000
オークマ 17,500 5,250.00 91,875,000
芝浦機械 17,000 2,185.00 37,145,000
アマダ 185,900 989.00 183,855,100
アイダエンジニアリング 39,400 695.00 27,383,000
滝澤鉄工所 4,700 1,011.00 4,751,700
ＦＵＪＩ 64,400 1,879.00 121,007,600
牧野フライス製作所 17,600 3,830.00 67,408,000
オーエスジー 74,000 1,643.00 121,582,000
ダイジェット工業 1,800 1,400.00 2,520,000
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旭ダイヤモンド工業 39,600 509.00 20,156,400
ＤＭＧ森精機 94,900 1,510.00 143,299,000
ソディック 32,700 733.00 23,969,100
ディスコ 20,300 23,610.00 479,283,000
日東工器 8,200 1,996.00 16,367,200
日進工具 5,900 2,267.00 13,375,300
パンチ工業 13,700 410.00 5,617,000
冨士ダイス 6,700 647.00 4,334,900
豊和工業 8,500 828.00 7,038,000
ＯＫＫ 6,100 370.00 2,257,000
東洋機械金属 10,900 402.00 4,381,800
津田駒工業 2,900 777.00 2,253,300
エンシュウ 3,800 920.00 3,496,000
島精機製作所 23,700 1,552.00 36,782,400
オプトラン 18,800 2,089.00 39,273,200
ＮＣホールディングス 4,600 593.00 2,727,800
イワキポンプ 9,600 933.00 8,956,800
フリュー 14,700 1,036.00 15,229,200
ヤマシンフィルタ 32,600 1,205.00 39,283,000
日阪製作所 18,600 805.00 14,973,000
やまびこ 29,100 1,205.00 35,065,500
平田機工 7,100 5,820.00 41,322,000
ペガサスミシン製造 15,400 283.00 4,358,200
マルマエ 5,600 886.00 4,961,600
タツモ 6,400 1,343.00 8,595,200
ナブテスコ 88,300 3,375.00 298,012,500
三井海洋開発 16,000 1,779.00 28,464,000
レオン自動機 14,800 1,083.00 16,028,400
ＳＭＣ 47,500 57,710.00 2,741,225,000
ホソカワミクロン 5,300 5,540.00 29,362,000
ユニオンツール 5,600 2,781.00 15,573,600
オイレス工業 19,400 1,430.00 27,742,000
日精エー・エス・ビー機械 4,300 4,010.00 17,243,000
サトーホールディングス 21,400 2,032.00 43,484,800
技研製作所 13,200 3,825.00 50,490,000
日本エアーテック 4,900 1,299.00 6,365,100
カワタ 4,500 894.00 4,023,000
日精樹脂工業 12,800 862.00 11,033,600
オカダアイヨン 4,800 980.00 4,704,000
ワイエイシイホールディングス 6,400 641.00 4,102,400
小松製作所 686,100 2,326.50 1,596,211,650
住友重機械工業 86,800 2,394.00 207,799,200
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日立建機 60,700 3,715.00 225,500,500
日工 20,900 641.00 13,396,900
巴工業 6,000 1,883.00 11,298,000
井関農機 15,300 1,275.00 19,507,500
ＴＯＷＡ 15,400 1,066.00 16,416,400
丸山製作所 3,200 1,266.00 4,051,200
北川鉄工所 6,900 1,403.00 9,680,700
ローツェ 6,700 4,630.00 31,021,000
タカキタ 5,400 661.00 3,569,400
クボタ 803,600 1,929.00 1,550,144,400
荏原実業 3,800 2,804.00 10,655,200
三菱化工機 5,300 1,724.00 9,137,200
月島機械 28,000 1,186.00 33,208,000
帝国電機製作所 12,500 1,114.00 13,925,000
新東工業 36,200 694.00 25,122,800
澁谷工業 13,300 3,210.00 42,693,000
アイチ コーポレーション 26,400 825.00 21,780,000
小森コーポレーション 38,600 721.00 27,830,600
鶴見製作所 11,700 1,834.00 21,457,800
住友精密工業 2,300 2,295.00 5,278,500
日本ギア工業 6,300 278.00 1,751,400
酒井重工業 2,900 2,340.00 6,786,000
荏原製作所 62,800 2,695.00 169,246,000
石井鐵工所 2,000 2,605.00 5,210,000
酉島製作所 15,500 825.00 12,787,500
北越工業 15,700 1,037.00 16,280,900
ダイキン工業 193,000 19,900.00 3,840,700,000
オルガノ 5,500 5,520.00 30,360,000
トーヨーカネツ 6,600 2,237.00 14,764,200
栗田工業 82,000 3,330.00 273,060,000
椿本チエイン 21,700 2,384.00 51,732,800
大同工業 7,500 574.00 4,305,000
木村化工機 13,000 411.00 5,343,000
アネスト岩田 23,600 820.00 19,352,000
ダイフク 77,400 9,220.00 713,628,000
サムコ 3,800 2,583.00 9,815,400
加藤製作所 8,400 1,118.00 9,391,200
油研工業 2,700 1,455.00 3,928,500
タダノ 73,300 839.00 61,498,700
フジテック 55,100 2,173.00 119,732,300
ＣＫＤ 41,600 1,495.00 62,192,000
キトー 11,500 1,183.00 13,604,500
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平和 42,300 1,805.00 76,351,500
理想科学工業 13,400 1,421.00 19,041,400
ＳＡＮＫＹＯ 33,700 2,979.00 100,392,300
日本金銭機械 16,900 537.00 9,075,300
マースグループホールディングス 9,700 1,654.00 16,043,800
フクシマガリレイ 9,400 3,375.00 31,725,000
オーイズミ 6,600 366.00 2,415,600
ダイコク電機 7,000 1,025.00 7,175,000
竹内製作所 25,400 2,245.00 57,023,000
アマノ 39,700 2,247.00 89,205,900
ＪＵＫＩ 21,100 454.00 9,579,400
蛇の目ミシン工業 13,900 631.00 8,770,900
マックス 23,200 1,575.00 36,540,000
グローリー 38,900 2,325.00 90,442,500
新晃工業 14,100 1,382.00 19,486,200
大和冷機工業 24,400 895.00 21,838,000
セガサミーホールディングス 150,300 1,196.00 179,758,800
日本ピストンリング 5,600 1,045.00 5,852,000
リケン 7,000 2,677.00 18,739,000
ＴＰＲ 20,400 1,366.00 27,866,400
ツバキ・ナカシマ 29,100 898.00 26,131,800
ホシザキ 47,700 7,980.00 380,646,000
大豊工業 12,500 534.00 6,675,000
日本精工 285,200 853.00 243,275,600
ＮＴＮ 350,500 210.00 73,605,000
ジェイテクト 145,400 865.00 125,771,000
不二越 14,100 3,490.00 49,209,000
日本トムソン 45,100 378.00 17,047,800
ＴＨＫ 94,400 2,553.00 241,003,200
ユーシン精機 11,800 680.00 8,024,000
前澤給装工業 5,500 2,095.00 11,522,500
イーグル工業 18,800 786.00 14,776,800
前澤工業 10,200 468.00 4,773,600
日本ピラー工業 15,400 1,473.00 22,684,200
キッツ 61,500 610.00 37,515,000
マキタ 197,500 4,935.00 974,662,500
日立造船 120,500 423.00 50,971,500
三菱重工業 253,900 2,605.00 661,409,500
ＩＨＩ 109,200 1,572.00 171,662,400
スター精密 23,400 1,349.00 31,566,600
日清紡ホールディングス 92,800 724.00 67,187,200
イビデン 92,900 3,485.00 323,756,500
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コニカミノルタ 332,900 329.00 109,524,100
ブラザー工業 185,300 1,712.00 317,233,600
ミネベアミツミ 281,500 1,881.00 529,501,500
日立製作所 727,800 3,565.00 2,594,607,000
三菱電機 1,514,700 1,467.50 2,222,822,250
富士電機 91,300 3,385.00 309,050,500
東洋電機製造 5,600 1,064.00 5,958,400
安川電機 163,100 3,955.00 645,060,500
シンフォニアテクノロジー 19,700 1,096.00 21,591,200
明電舎 27,900 1,633.00 45,560,700
オリジン 4,200 1,314.00 5,518,800
山洋電気 7,500 4,690.00 35,175,000
デンヨー 13,000 2,183.00 28,379,000
東芝テック 19,000 4,545.00 86,355,000
芝浦メカトロニクス 2,900 2,989.00 8,668,100
マブチモーター 42,100 3,680.00 154,928,000
日本電産 364,600 8,896.00 3,243,481,600
トレックス・セミコンダクター 9,300 1,149.00 10,685,700
東光高岳 9,100 998.00 9,081,800
ダイヘン 16,600 3,960.00 65,736,000
ヤーマン 25,100 1,455.00 36,520,500
ＪＶＣケンウッド 127,600 160.00 20,416,000
ミマキエンジニアリング 15,300 390.00 5,967,000
Ｉ－ＰＥＸ 7,400 2,153.00 15,932,200
日新電機 35,600 1,106.00 39,373,600
大崎電気工業 30,400 581.00 17,662,400
オムロン 135,800 7,920.00 1,075,536,000
日東工業 22,300 1,908.00 42,548,400
ＩＤＥＣ 21,900 1,826.00 39,989,400
正興電機製作所 4,200 975.00 4,095,000
不二電機工業 3,000 1,320.00 3,960,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 50,900 1,768.00 89,991,200
サクサホールディングス 3,600 1,390.00 5,004,000
メルコホールディングス 5,500 2,504.00 13,772,000
テクノメディカ 3,800 1,748.00 6,642,400
日本電気 183,800 5,270.00 968,626,000
富士通 146,000 13,490.00 1,969,540,000
沖電気工業 61,600 998.00 61,476,800
岩崎通信機 6,600 836.00 5,517,600
電気興業 7,300 2,411.00 17,600,300
サンケン電気 16,600 2,245.00 37,267,000
ナカヨ 3,000 1,364.00 4,092,000
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アイホン 8,700 1,337.00 11,631,900
ルネサスエレクトロニクス 648,400 689.00 446,747,600
セイコーエプソン 188,000 1,251.00 235,188,000
ワコム 102,700 677.00 69,527,900
アルバック 27,900 3,860.00 107,694,000
アクセル 7,100 862.00 6,120,200
ＥＩＺＯ 11,800 3,870.00 45,666,000
日本信号 38,700 1,023.00 39,590,100
京三製作所 35,700 487.00 17,385,900
能美防災 20,300 2,100.00 42,630,000
ホーチキ 11,500 1,190.00 13,685,000
星和電機 8,600 575.00 4,945,000
エレコム 17,300 4,880.00 84,424,000
パナソニック 1,730,600 951.50 1,646,665,900
シャープ 175,400 1,373.00 240,824,200
アンリツ 97,600 2,255.00 220,088,000
富士通ゼネラル 41,200 2,861.00 117,873,200
ソニー 948,800 8,198.00 7,778,262,400
ＴＤＫ 73,200 11,350.00 830,820,000
帝国通信工業 7,200 1,178.00 8,481,600
タムラ製作所 50,800 535.00 27,178,000
アルプスアルパイン 134,400 1,652.00 222,028,800
池上通信機 4,800 802.00 3,849,600
鈴木 8,400 672.00 5,644,800
日本トリム 2,200 3,815.00 8,393,000
ローランド ディー．ジー． 9,400 1,315.00 12,361,000
フォスター電機 16,000 1,200.00 19,200,000
ＳＭＫ 3,900 2,578.00 10,054,200
ヨコオ 10,100 2,635.00 26,613,500
ホシデン 42,100 916.00 38,563,600
ヒロセ電機 23,300 12,270.00 285,891,000
日本航空電子工業 34,800 1,366.00 47,536,800
ＴＯＡ 16,400 768.00 12,595,200
マクセルホールディングス 33,200 1,072.00 35,590,400
古野電気 20,200 945.00 19,089,000
ユニデンホールディングス 4,200 1,551.00 6,514,200
スミダコーポレーション 13,900 651.00 9,048,900
アイコム 8,400 2,659.00 22,335,600
リオン 6,700 2,236.00 14,981,200
本多通信工業 14,500 435.00 6,307,500
横河電機 139,000 1,755.00 243,945,000
新電元工業 5,400 2,012.00 10,864,800
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アズビル 95,600 3,380.00 323,128,000
東亜ディーケーケー 8,300 850.00 7,055,000
日本光電工業 62,800 3,480.00 218,544,000
チノー 5,300 1,335.00 7,075,500
共和電業 16,100 419.00 6,745,900
日本電子材料 6,000 2,132.00 12,792,000
堀場製作所 30,000 5,820.00 174,600,000
アドバンテスト 112,600 5,020.00 565,252,000
小野測器 7,700 490.00 3,773,000
エスペック 13,800 1,780.00 24,564,000
キーエンス 137,200 43,470.00 5,964,084,000
日置電機 7,400 3,715.00 27,491,000
シスメックス 108,300 9,137.00 989,537,100
日本マイクロニクス 26,900 1,059.00 28,487,100
メガチップス 14,400 2,163.00 31,147,200
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 9,000 3,665.00 32,985,000
澤藤電機 2,200 1,636.00 3,599,200
原田工業 7,900 863.00 6,817,700
コーセル 20,900 866.00 18,099,400
イリソ電子工業 12,900 4,125.00 53,212,500
オプテックスグループ 25,300 1,353.00 34,230,900
千代田インテグレ 6,800 1,568.00 10,662,400
アイ・オー・データ機器 5,500 1,006.00 5,533,000
レーザーテック 66,600 7,690.00 512,154,000
スタンレー電気 106,400 3,050.00 324,520,000
岩崎電気 6,300 1,415.00 8,914,500
ウシオ電機 84,100 1,359.00 114,291,900
岡谷電機産業 14,100 328.00 4,624,800
ヘリオス テクノ ホールディング 16,200 291.00 4,714,200
エノモト 5,200 994.00 5,168,800
日本セラミック 15,600 2,523.00 39,358,800
遠藤照明 8,700 629.00 5,472,300
古河電池 11,400 1,059.00 12,072,600
双信電機 8,900 413.00 3,675,700
山一電機 11,400 1,377.00 15,697,800
図研 10,100 2,532.00 25,573,200
日本電子 30,100 2,946.00 88,674,600
カシオ計算機 134,100 1,763.00 236,418,300
ファナック 142,400 20,640.00 2,939,136,000
日本シイエムケイ 37,000 474.00 17,538,000
エンプラス 8,000 2,153.00 17,224,000
大真空 5,900 1,677.00 9,894,300
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ローム 63,100 7,110.00 448,641,000
浜松ホトニクス 108,800 4,905.00 533,664,000
三井ハイテック 17,100 1,647.00 28,163,700
新光電気工業 51,300 1,578.00 80,951,400
京セラ 213,200 6,115.00 1,303,718,000
太陽誘電 67,600 2,984.00 201,718,400
村田製作所 445,000 6,507.00 2,895,615,000
双葉電子工業 24,700 852.00 21,044,400
北陸電気工業 6,800 893.00 6,072,400
ニチコン 52,200 783.00 40,872,600
日本ケミコン 11,500 1,448.00 16,652,000
ＫＯＡ 23,500 1,060.00 24,910,000
市光工業 24,000 483.00 11,592,000
小糸製作所 90,900 5,350.00 486,315,000
ミツバ 27,900 377.00 10,518,300
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 26,300 5,180.00 136,234,000
キヤノン電子 14,300 1,451.00 20,749,300
キヤノン 752,700 1,750.00 1,317,225,000
リコー 385,500 777.00 299,533,500
象印マホービン 41,400 1,576.00 65,246,400
ＭＵＴＯＨホールディングス 2,300 1,508.00 3,468,400
東京エレクトロン 96,100 26,400.00 2,537,040,000
トヨタ紡織 44,200 1,507.00 66,609,400
芦森工業 3,200 899.00 2,876,800
ユニプレス 29,400 895.00 26,313,000
豊田自動織機 122,600 6,330.00 776,058,000
モリタホールディングス 26,500 1,864.00 49,396,000
三櫻工業 19,300 644.00 12,429,200
デンソー 333,500 4,493.00 1,498,415,500
東海理化電機製作所 39,900 1,560.00 62,244,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 54,700 425.00 23,247,500
川崎重工業 117,900 1,490.00 175,671,000
名村造船所 48,700 154.00 7,499,800
日本車輌製造 5,500 2,580.00 14,190,000
三菱ロジスネクスト 20,000 987.00 19,740,000
近畿車輛 2,300 1,237.00 2,845,100
日産自動車 1,786,300 419.90 750,067,370
いすゞ自動車 438,900 1,024.50 449,653,050
トヨタ自動車 1,690,000 6,966.00 11,772,540,000
日野自動車 189,100 700.00 132,370,000
三菱自動車工業 560,600 258.00 144,634,800
エフテック 10,700 500.00 5,350,000
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レシップホールディングス 5,900 581.00 3,427,900
ＧＭＢ 2,800 625.00 1,750,000
ファルテック 2,800 601.00 1,682,800
武蔵精密工業 33,800 1,091.00 36,875,800
日産車体 29,600 983.00 29,096,800
新明和工業 40,800 921.00 37,576,800
極東開発工業 28,100 1,270.00 35,687,000
日信工業 30,800 2,246.00 69,176,800
トピー工業 12,500 1,149.00 14,362,500
ティラド 5,600 1,261.00 7,061,600
曙ブレーキ工業 83,100 163.00 13,545,300
タチエス 24,900 878.00 21,862,200
ＮＯＫ 81,500 1,154.00 94,051,000
フタバ産業 42,300 548.00 23,180,400
ＫＹＢ 17,000 2,122.00 36,074,000
大同メタル工業 29,200 522.00 15,242,400
プレス工業 75,300 303.00 22,815,900
ミクニ 19,500 264.00 5,148,000
太平洋工業 31,800 1,048.00 33,326,400
ケーヒン 34,800 2,595.00 90,306,000
河西工業 20,600 374.00 7,704,400
アイシン精機 124,700 3,645.00 454,531,500
マツダ 445,700 680.00 303,076,000
今仙電機製作所 14,200 641.00 9,102,200
本田技研工業 1,192,500 2,743.50 3,271,623,750
スズキ 300,200 4,668.00 1,401,333,600
ＳＵＢＡＲＵ 470,200 2,247.50 1,056,774,500
安永 7,400 1,033.00 7,644,200
ヤマハ発動機 214,000 1,700.00 363,800,000
ショーワ 35,800 2,295.00 82,161,000
ＴＢＫ 18,200 414.00 7,534,800
エクセディ 20,600 1,421.00 29,272,600
豊田合成 48,900 2,376.00 116,186,400
愛三工業 23,900 472.00 11,280,800
盟和産業 2,400 897.00 2,152,800
日本プラスト 12,000 438.00 5,256,000
ヨロズ 14,200 1,000.00 14,200,000
エフ・シー・シー 24,800 2,083.00 51,658,400
シマノ 56,700 21,790.00 1,235,493,000
テイ・エス テック 35,200 3,235.00 113,872,000
ジャムコ 7,700 685.00 5,274,500
テルモ 428,600 4,295.00 1,840,837,000
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クリエートメディック 5,000 993.00 4,965,000
日機装 48,900 1,077.00 52,665,300
日本エム・ディ・エム 8,700 2,060.00 17,922,000
島津製作所 181,000 3,300.00 597,300,000
ＪＭＳ 12,800 869.00 11,123,200
長野計器 11,000 842.00 9,262,000
ブイ・テクノロジー 7,100 3,935.00 27,938,500
東京計器 9,700 921.00 8,933,700
愛知時計電機 2,000 4,405.00 8,810,000
インターアクション 8,100 1,780.00 14,418,000
オーバル 13,700 219.00 3,000,300
東京精密 27,500 3,175.00 87,312,500
マニー 60,300 2,709.00 163,352,700
ニコン 231,300 783.00 181,107,900
トプコン 76,300 929.00 70,882,700
オリンパス 838,100 2,051.50 1,719,362,150
理研計器 13,400 2,525.00 33,835,000
タムロン 12,200 1,701.00 20,752,200
ＨＯＹＡ 300,500 10,500.00 3,155,250,000
シード 6,500 701.00 4,556,500
ノーリツ鋼機 10,200 1,522.00 15,524,400
エー・アンド・デイ 13,900 646.00 8,979,400
朝日インテック 171,600 3,055.00 524,238,000
シチズン時計 177,500 322.00 57,155,000
リズム時計工業 4,800 625.00 3,000,000
大研医器 10,600 548.00 5,808,800
メニコン 21,500 6,580.00 141,470,000
シンシア 1,700 391.00 664,700
松風 6,800 1,437.00 9,771,600
セイコーホールディングス 21,400 1,508.00 32,271,200
ニプロ 104,900 1,211.00 127,033,900
中本パックス 3,800 1,508.00 5,730,400
スノーピーク 9,000 1,603.00 14,427,000
パラマウントベッドホールディングス 16,000 4,210.00 67,360,000
トランザクション 8,300 1,128.00 9,362,400
粧美堂 4,400 392.00 1,724,800
ニホンフラッシュ 14,100 1,395.00 19,669,500
前田工繊 16,700 2,534.00 42,317,800
永大産業 19,800 294.00 5,821,200
アートネイチャー 16,200 614.00 9,946,800
バンダイナムコホールディングス 156,600 6,609.00 1,034,969,400
アイフィスジャパン 3,900 772.00 3,010,800
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共立印刷 25,300 132.00 3,339,600
ＳＨＯＥＩ 13,300 3,185.00 42,360,500
フランスベッドホールディングス 21,400 866.00 18,532,400
パイロットコーポレーション 26,800 3,085.00 82,678,000
萩原工業 8,400 1,489.00 12,507,600
トッパン・フォームズ 32,400 965.00 31,266,000
フジシールインターナショナル 33,900 1,891.00 64,104,900
タカラトミー 67,900 845.00 57,375,500
廣済堂 10,500 671.00 7,045,500
エステールホールディングス 4,000 642.00 2,568,000
タカノ 5,900 620.00 3,658,000
プロネクサス 13,000 1,093.00 14,209,000
ホクシン 9,300 112.00 1,041,600
ウッドワン 5,100 1,181.00 6,023,100
大建工業 10,200 1,712.00 17,462,400
凸版印刷 213,800 1,525.00 326,045,000
大日本印刷 198,200 2,147.00 425,535,400
共同印刷 4,700 2,583.00 12,140,100
ＮＩＳＳＨＡ 31,100 1,197.00 37,226,700
光村印刷 1,300 1,589.00 2,065,700
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 7,300 2,770.00 20,221,000
アシックス 133,900 1,496.00 200,314,400
ツツミ 4,700 2,028.00 9,531,600
小松ウオール工業 4,600 1,732.00 7,967,200
ヤマハ 90,100 5,000.00 450,500,000
河合楽器製作所 4,700 2,664.00 12,520,800
クリナップ 14,100 507.00 7,148,700
ピジョン 97,300 4,855.00 472,391,500
オリバー 3,200 2,453.00 7,849,600
兼松サステック 1,000 1,614.00 1,614,000
キングジム 12,600 895.00 11,277,000
リンテック 36,000 2,483.00 89,388,000
イトーキ 30,100 358.00 10,775,800
任天堂 92,900 58,950.00 5,476,455,000
三菱鉛筆 24,900 1,275.00 31,747,500
タカラスタンダード 31,300 1,301.00 40,721,300
コクヨ 72,600 1,225.00 88,935,000
ナカバヤシ 14,900 625.00 9,312,500
グローブライド 6,800 3,210.00 21,828,000
オカムラ 52,900 742.00 39,251,800
美津濃 13,700 1,938.00 26,550,600
東京電力ホールディングス 1,209,100 310.00 374,821,000
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中部電力 463,400 1,303.00 603,810,200
関西電力 573,900 1,047.50 601,160,250
中国電力 218,500 1,293.00 282,520,500
北陸電力 138,500 761.00 105,398,500
東北電力 378,400 1,067.00 403,752,800
四国電力 136,400 801.00 109,256,400
九州電力 312,200 946.00 295,341,200
北海道電力 141,700 450.00 63,765,000
沖縄電力 29,400 1,669.00 49,068,600
電源開発 120,500 1,600.00 192,800,000
エフオン 8,100 644.00 5,216,400
イーレックス 21,600 1,267.00 27,367,200
レノバ 25,300 1,158.00 29,297,400
東京瓦斯 291,300 2,330.50 678,874,650
大阪瓦斯 293,900 2,028.00 596,029,200
東邦瓦斯 74,500 4,520.00 336,740,000
北海道瓦斯 8,100 1,585.00 12,838,500
広島ガス 31,200 359.00 11,200,800
西部瓦斯 17,100 2,488.00 42,544,800
静岡ガス 43,000 876.00 37,668,000
メタウォーター 7,300 4,550.00 33,215,000
ＳＢＳホールディングス 11,200 1,993.00 22,321,600
東武鉄道 157,900 3,345.00 528,175,500
相鉄ホールディングス 48,500 2,920.00 141,620,000
東急 382,000 1,423.00 543,586,000
京浜急行電鉄 194,500 1,601.00 311,394,500
小田急電鉄 225,300 2,601.00 586,005,300
京王電鉄 78,600 6,450.00 506,970,000
京成電鉄 105,400 3,100.00 326,740,000
富士急行 20,600 3,520.00 72,512,000
新京成電鉄 3,900 2,255.00 8,794,500
東日本旅客鉄道 266,600 6,866.00 1,830,475,600
西日本旅客鉄道 135,000 5,614.00 757,890,000
東海旅客鉄道 125,900 15,815.00 1,991,108,500
西武ホールディングス 197,700 1,257.00 248,508,900
鴻池運輸 24,100 1,099.00 26,485,900
西日本鉄道 42,000 3,020.00 126,840,000
ハマキョウレックス 11,600 3,365.00 39,034,000
サカイ引越センター 8,000 4,800.00 38,400,000
近鉄グループホールディングス 143,500 4,690.00 673,015,000
阪急阪神ホールディングス 191,300 3,445.00 659,028,500
南海電気鉄道 68,000 2,331.00 158,508,000
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京阪ホールディングス 63,900 4,575.00 292,342,500
神戸電鉄 3,400 3,730.00 12,682,000
名古屋鉄道 117,900 2,976.00 350,870,400
山陽電気鉄道 10,200 2,088.00 21,297,600
日本通運 49,700 6,190.00 307,643,000
ヤマトホールディングス 251,500 2,725.00 685,337,500
山九 39,900 4,320.00 172,368,000
丸運 8,200 232.00 1,902,400
丸全昭和運輸 11,600 3,295.00 38,222,000
センコーグループホールディングス 79,100 943.00 74,591,300
トナミホールディングス 3,400 5,760.00 19,584,000
ニッコンホールディングス 51,300 2,253.00 115,578,900
日本石油輸送 1,600 2,640.00 4,224,000
福山通運 18,400 5,110.00 94,024,000
セイノーホールディングス 107,400 1,492.00 160,240,800
エスライン 4,300 926.00 3,981,800
神奈川中央交通 3,600 4,005.00 14,418,000
日立物流 26,300 3,640.00 95,732,000
丸和運輸機関 15,100 3,985.00 60,173,500
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 14,500 1,570.00 22,765,000
九州旅客鉄道 125,700 2,346.00 294,892,200
ＳＧホールディングス 150,600 4,825.00 726,645,000
日本郵船 120,500 1,700.00 204,850,000
商船三井 91,300 2,014.00 183,878,200
川崎汽船 44,200 1,162.00 51,360,400
ＮＳユナイテッド海運 8,600 1,424.00 12,246,400
飯野海運 70,700 353.00 24,957,100
共栄タンカー 3,800 770.00 2,926,000
乾汽船 8,300 814.00 6,756,200
日本航空 253,700 2,224.00 564,228,800
ＡＮＡホールディングス 262,200 2,709.50 710,430,900
パスコ 2,800 1,380.00 3,864,000
トランコム 4,000 7,070.00 28,280,000
日新 12,400 1,542.00 19,120,800
三菱倉庫 45,500 3,180.00 144,690,000
三井倉庫ホールディングス 16,400 1,787.00 29,306,800
住友倉庫 51,600 1,310.00 67,596,000
澁澤倉庫 7,900 1,994.00 15,752,600
東陽倉庫 25,900 318.00 8,236,200
日本トランスシティ 31,600 503.00 15,894,800
ケイヒン 2,800 1,290.00 3,612,000
中央倉庫 8,700 1,030.00 8,961,000
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川西倉庫 2,600 1,115.00 2,899,000
安田倉庫 11,800 934.00 11,021,200
ファイズホールディングス 3,100 1,094.00 3,391,400
東洋埠頭 4,400 1,409.00 6,199,600
宇徳 12,300 470.00 5,781,000
上組 80,000 2,127.00 170,160,000
サンリツ 3,400 612.00 2,080,800
キムラユニティー 3,800 1,074.00 4,081,200
キユーソー流通システム 3,600 1,505.00 5,418,000
近鉄エクスプレス 30,500 2,151.00 65,605,500
東海運 8,200 285.00 2,337,000
エーアイテイー 10,100 996.00 10,059,600
内外トランスライン 5,000 1,131.00 5,655,000
日本コンセプト 4,600 1,315.00 6,049,000
ＮＥＣネッツエスアイ 42,300 1,870.00 79,101,000
クロスキャット 4,300 1,276.00 5,486,800
システナ 53,200 1,743.00 92,727,600
デジタルアーツ 7,400 7,760.00 57,424,000
日鉄ソリューションズ 22,400 3,055.00 68,432,000
キューブシステム 8,300 1,159.00 9,619,700
エイジア 2,900 2,015.00 5,843,500
コア 6,600 1,337.00 8,824,200
ラクーンホールディングス 7,300 1,929.00 14,081,700
ソリトンシステムズ 7,700 1,809.00 13,929,300
ソフトクリエイトホールディングス 6,600 2,628.00 17,344,800
ＴＩＳ 148,800 2,062.00 306,825,600
ＪＮＳホールディングス 5,900 627.00 3,699,300
電算システム 5,300 3,650.00 19,345,000
グリー 92,000 449.00 41,308,000
コーエーテクモホールディングス 30,500 4,095.00 124,897,500
三菱総合研究所 6,500 4,035.00 26,227,500
電算 1,800 2,204.00 3,967,200
ＡＧＳ 8,900 825.00 7,342,500
ファインデックス 12,800 1,311.00 16,780,800
ブレインパッド 3,900 3,995.00 15,580,500
ＫＬａｂ 27,000 915.00 24,705,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 18,300 947.00 17,330,100
イーブックイニシアティブジャパン 2,300 3,145.00 7,233,500
ネクソン 374,600 2,506.00 938,747,600
アイスタイル 42,900 304.00 13,041,600
エムアップホールディングス 4,400 3,535.00 15,554,000
エイチーム 10,700 932.00 9,972,400
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エニグモ 14,300 1,533.00 21,921,900
テクノスジャパン 12,100 781.00 9,450,100
コロプラ 49,200 950.00 46,740,000
ブロードリーフ 74,500 505.00 37,622,500
クロス・マーケティンググループ 7,800 330.00 2,574,000
デジタルハーツホールディングス 8,300 1,004.00 8,333,200
システム情報 11,500 1,222.00 14,053,000
メディアドゥ 4,800 6,900.00 33,120,000
じげん 38,000 356.00 13,528,000
エンカレッジ・テクノロジ 3,800 841.00 3,195,800
サイバーリンクス 2,600 1,876.00 4,877,600
フィックスターズ 16,200 1,023.00 16,572,600
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 6,400 1,166.00 7,462,400
オプティム 7,900 2,856.00 22,562,400
セレス 5,100 1,851.00 9,440,100
ＳＨＩＦＴ 6,000 12,330.00 73,980,000
ティーガイア 13,400 2,055.00 27,537,000
セック 2,300 3,055.00 7,026,500
日本アジアグループ 15,700 292.00 4,584,400
テクマトリックス 21,100 2,122.00 44,774,200
プロシップ 4,600 1,515.00 6,969,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 36,000 2,169.00 78,084,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 31,500 10,340.00 325,710,000
ザッパラス 7,400 445.00 3,293,000
システムリサーチ 4,200 1,684.00 7,072,800
インターネットイニシアティブ 22,100 4,105.00 90,720,500
さくらインターネット 16,600 636.00 10,557,600
ヴィンクス 4,500 1,220.00 5,490,000
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 3,300 8,060.00 26,598,000
ＳＲＡホールディングス 8,100 2,349.00 19,026,900
システムインテグレータ 5,300 713.00 3,778,900
朝日ネット 11,000 901.00 9,911,000
ｅＢＡＳＥ 18,100 1,156.00 20,923,600
アバント 14,500 1,017.00 14,746,500
アドソル日進 5,400 2,503.00 13,516,200
フリービット 8,200 839.00 6,879,800
コムチュア 16,900 2,504.00 42,317,600
サイバーコム 2,900 1,846.00 5,353,400
アステリア 9,500 810.00 7,695,000
アイル 8,500 1,355.00 11,517,500
マークラインズ 6,400 2,166.00 13,862,400
メディカル・データ・ビジョン 17,200 1,906.00 32,783,200
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ショーケース 3,700 790.00 2,923,000
モバイルファクトリー 3,600 1,265.00 4,554,000
テラスカイ 5,400 4,595.00 24,813,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 6,200 1,214.00 7,526,800
ＰＣＩホールディングス 6,000 1,149.00 6,894,000
パイプドＨＤ 2,200 1,718.00 3,779,600
アイビーシー 2,800 929.00 2,601,200
ネオジャパン 2,900 2,845.00 8,250,500
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 2,700 2,326.00 6,280,200
ランドコンピュータ 2,700 1,036.00 2,797,200
ダブルスタンダード 2,000 4,500.00 9,000,000
オープンドア 7,700 1,366.00 10,518,200
マイネット 4,900 1,304.00 6,389,600
アカツキ 5,400 4,050.00 21,870,000
ベネフィットジャパン 1,300 1,838.00 2,389,400
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 3,500 1,923.00 6,730,500
ＬＩＮＥ 45,500 5,410.00 246,155,000
カナミックネットワーク 14,100 771.00 10,871,100
ノムラシステムコーポレーション 7,500 398.00 2,985,000
チェンジ 10,400 8,220.00 85,488,000
シンクロ・フード 7,500 335.00 2,512,500
オークネット 8,200 1,280.00 10,496,000
セグエグループ 4,100 1,186.00 4,862,600
エイトレッド 2,700 1,941.00 5,240,700
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 16,000 410.00 6,560,000
マクロミル 30,800 845.00 26,026,000
ビーグリー 3,200 1,537.00 4,918,400
オロ 4,800 2,999.00 14,395,200
ユーザーローカル 1,600 4,065.00 6,504,000
テモナ 3,400 1,517.00 5,157,800
ニーズウェル 3,400 732.00 2,488,800
サインポスト 3,400 1,306.00 4,440,400
ソルクシーズ 6,100 1,022.00 6,234,200
フェイス 5,600 1,032.00 5,779,200
プロトコーポレーション 13,600 1,207.00 16,415,200
ハイマックス 1,900 2,384.00 4,529,600
野村総合研究所 210,800 2,764.00 582,651,200
サイバネットシステム 11,000 850.00 9,350,000
ＣＥホールディングス 8,600 562.00 4,833,200
日本システム技術 2,600 1,748.00 4,544,800
インテージホールディングス 19,000 910.00 17,290,000
東邦システムサイエンス 4,300 968.00 4,162,400
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ソースネクスト 71,900 297.00 21,354,300
インフォコム 16,400 3,620.00 59,368,000
ＨＥＲＯＺ 2,200 3,630.00 7,986,000
ラクスル 12,100 3,145.00 38,054,500
ＦＩＧ 17,800 238.00 4,236,400
システムサポート 3,600 1,606.00 5,781,600
イーソル 8,400 1,182.00 9,928,800
アルテリア・ネットワークス 16,700 1,797.00 30,009,900
東海ソフト 1,400 1,236.00 1,730,400
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 2,900 1,061.00 3,076,900
東名 1,100 1,287.00 1,415,700
ヴィッツ 700 3,305.00 2,313,500
トビラシステムズ 1,700 1,960.00 3,332,000
Ｌｉｎｋ－Ｕ 1,200 2,087.00 2,504,400
フォーカスシステムズ 9,700 824.00 7,992,800
クレスコ 9,400 1,233.00 11,590,200
フジ・メディア・ホールディングス 143,600 1,038.00 149,056,800
オービック 51,500 18,410.00 948,115,000
ジャストシステム 24,200 7,240.00 175,208,000
ＴＤＣソフト 13,400 927.00 12,421,800
Ｚホールディングス 2,041,700 658.00 1,343,438,600
トレンドマイクロ 79,400 6,480.00 514,512,000
ＩＤホールディングス 6,000 1,372.00 8,232,000
日本オラクル 30,200 11,730.00 354,246,000
アルファシステムズ 4,700 3,660.00 17,202,000
フューチャー 18,100 1,899.00 34,371,900
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 10,000 1,306.00 13,060,000
ＳＢテクノロジー 5,500 3,020.00 16,610,000
トーセ 4,500 892.00 4,014,000
オービックビジネスコンサルタント 15,200 6,130.00 93,176,000
伊藤忠テクノソリューションズ 67,800 3,755.00 254,589,000
アイティフォー 18,500 796.00 14,726,000
東計電算 2,300 4,425.00 10,177,500
エックスネット 2,800 968.00 2,710,400
大塚商会 80,500 5,050.00 406,525,000
サイボウズ 17,500 3,050.00 53,375,000
ソフトブレーン 12,100 866.00 10,478,600
電通国際情報サービス 9,300 5,840.00 54,312,000
ＡＣＣＥＳＳ 14,300 925.00 13,227,500
デジタルガレージ 26,900 3,180.00 85,542,000
ＥＭシステムズ 21,500 831.00 17,866,500
ウェザーニューズ 5,100 4,890.00 24,939,000
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ＣＩＪ 10,600 841.00 8,914,600
ビジネスエンジニアリング 1,800 2,968.00 5,342,400
日本エンタープライズ 16,400 315.00 5,166,000
ＷＯＷＯＷ 7,300 2,776.00 20,264,800
スカラ 10,400 806.00 8,382,400
インテリジェント ウェイブ 9,200 767.00 7,056,400
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 13,700 391.00 5,356,700
ネットワンシステムズ 56,700 4,060.00 230,202,000
システムソフト 36,400 93.00 3,385,200
アルゴグラフィックス 12,700 3,450.00 43,815,000
マーベラス 23,200 779.00 18,072,800
エイベックス 26,000 899.00 23,374,000
日本ユニシス 46,500 2,945.00 136,942,500
兼松エレクトロニクス 8,200 3,980.00 32,636,000
都築電気 4,900 1,581.00 7,746,900
東京放送ホールディングス 90,600 1,755.00 159,003,000
日本テレビホールディングス 124,400 1,197.00 148,906,800
朝日放送グループホールディングス 15,300 708.00 10,832,400
テレビ朝日ホールディングス 41,100 1,610.00 66,171,000
スカパーＪＳＡＴホールディングス 98,600 461.00 45,454,600
テレビ東京ホールディングス 12,400 2,298.00 28,495,200
日本ＢＳ放送 5,400 1,084.00 5,853,600
ビジョン 18,900 884.00 16,707,600
スマートバリュー 4,300 1,069.00 4,596,700
ワイヤレスゲート 6,500 823.00 5,349,500
コネクシオ 8,700 1,232.00 10,718,400
クロップス 3,200 780.00 2,496,000
日本電信電話 1,986,900 2,370.50 4,709,946,450
ＫＤＤＩ 1,083,700 2,910.00 3,153,567,000
ソフトバンク 1,351,000 1,353.00 1,827,903,000
光通信 15,300 24,550.00 375,615,000
ＮＴＴドコモ 1,062,900 2,825.00 3,002,692,500
エムティーアイ 14,900 673.00 10,027,700
ＧＭＯインターネット 53,400 2,651.00 141,563,400
ファイバーゲート 5,000 1,820.00 9,100,000
アイドママーケティングコミュニケーション 5,400 451.00 2,435,400
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 40,200 2,475.00 99,495,000
学研ホールディングス 20,200 1,572.00 31,754,400
ゼンリン 30,000 1,140.00 34,200,000
昭文社ホールディングス 7,700 464.00 3,572,800
インプレスホールディングス 12,300 157.00 1,931,100
アイネット 7,900 1,518.00 11,992,200
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松竹 9,900 14,320.00 141,768,000
東宝 87,800 4,105.00 360,419,000
東映 5,600 16,510.00 92,456,000
エヌ・ティ・ティ・データ 396,100 1,216.00 481,657,600
ピー・シー・エー 2,600 4,625.00 12,025,000
ビジネスブレイン太田昭和 5,400 1,343.00 7,252,200
ＤＴＳ 33,400 2,188.00 73,079,200
スクウェア・エニックス・ホールディングス 63,400 6,900.00 437,460,000
シーイーシー 16,200 1,549.00 25,093,800
カプコン 70,100 5,230.00 366,623,000
アイ・エス・ビー 3,300 2,350.00 7,755,000
ジャステック 9,800 1,294.00 12,681,200
ＳＣＳＫ 34,400 5,610.00 192,984,000
日本システムウエア 5,100 1,956.00 9,975,600
アイネス 14,900 1,460.00 21,754,000
ＴＫＣ 12,600 5,960.00 75,096,000
富士ソフト 15,900 4,685.00 74,491,500
ＮＳＤ 48,000 1,817.00 87,216,000
コナミホールディングス 54,100 4,205.00 227,490,500
福井コンピュータホールディングス 6,000 2,760.00 16,560,000
ＪＢＣＣホールディングス 10,300 1,627.00 16,758,100
ミロク情報サービス 13,300 2,163.00 28,767,900
ソフトバンクグループ 1,179,300 5,881.00 6,935,463,300
ホウスイ 1,200 918.00 1,101,600
高千穂交易 5,800 940.00 5,452,000
カワニシホールディングス 1,800 1,366.00 2,458,800
伊藤忠食品 3,700 5,300.00 19,610,000
エレマテック 14,000 895.00 12,530,000
ＪＡＬＵＸ 4,200 1,595.00 6,699,000
あらた 11,900 5,100.00 60,690,000
トーメンデバイス 2,200 3,760.00 8,272,000
東京エレクトロン デバイス 5,400 2,906.00 15,692,400
フィールズ 11,400 328.00 3,739,200
双日 823,900 240.00 197,736,000
アルフレッサ ホールディングス 165,800 2,152.00 356,801,600
横浜冷凍 39,000 897.00 34,983,000
ラサ商事 7,900 941.00 7,433,900
アルコニックス 15,900 1,412.00 22,450,800
神戸物産 51,500 5,780.00 297,670,000
ハイパー 2,300 557.00 1,281,100
あい ホールディングス 21,300 1,793.00 38,190,900
ディーブイエックス 5,300 900.00 4,770,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイワボウホールディングス 12,700 6,170.00 78,359,000
マクニカ・富士エレホールディングス 35,600 1,837.00 65,397,200
ラクト・ジャパン 6,500 3,545.00 23,042,500
バイタルケーエスケー・ホールディングス 28,100 1,054.00 29,617,400
八洲電機 11,600 968.00 11,228,800
メディアスホールディングス 8,500 845.00 7,182,500
レスターホールディングス 15,600 2,027.00 31,621,200
ジューテックホールディングス 3,400 997.00 3,389,800
大光 6,400 681.00 4,358,400
ＯＣＨＩホールディングス 4,300 1,504.00 6,467,200
ＴＯＫＡＩホールディングス 78,800 1,017.00 80,139,600
黒谷 4,100 500.00 2,050,000
Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,600 712.00 1,851,200
三洋貿易 15,000 1,023.00 15,345,000
ビューティガレージ 2,400 2,052.00 4,924,800
ウイン・パートナーズ 10,800 932.00 10,065,600
ミタチ産業 4,500 562.00 2,529,000
シップヘルスケアホールディングス 23,900 4,940.00 118,066,000
明治電機工業 4,700 1,343.00 6,312,100
デリカフーズホールディングス 5,300 682.00 3,614,600
スターティアホールディングス 3,400 608.00 2,067,200
コメダホールディングス 32,500 1,867.00 60,677,500
ピーバンドットコム 1,500 970.00 1,455,000
アセンテック 3,200 1,952.00 6,246,400
富士興産 4,600 639.00 2,939,400
協栄産業 1,700 1,276.00 2,169,200
小野建 13,400 1,126.00 15,088,400
南陽 3,300 1,556.00 5,134,800
佐鳥電機 10,200 827.00 8,435,400
エコートレーディング 3,500 552.00 1,932,000
伯東 9,100 1,106.00 10,064,600
コンドーテック 11,600 1,189.00 13,792,400
中山福 8,600 469.00 4,033,400
ナガイレーベン 19,800 2,685.00 53,163,000
三菱食品 16,400 2,711.00 44,460,400
松田産業 10,900 1,497.00 16,317,300
第一興商 22,200 3,435.00 76,257,000
メディパルホールディングス 161,000 2,050.00 330,050,000
ＳＰＫ 6,400 1,375.00 8,800,000
萩原電気ホールディングス 5,500 2,087.00 11,478,500
アズワン 9,700 13,880.00 134,636,000
スズデン 5,200 1,140.00 5,928,000
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尾家産業 4,400 1,469.00 6,463,600
シモジマ 9,100 1,253.00 11,402,300
ドウシシャ 14,100 2,038.00 28,735,800
小津産業 3,300 1,777.00 5,864,100
高速 8,900 1,484.00 13,207,600
たけびし 5,200 1,475.00 7,670,000
リックス 3,400 1,478.00 5,025,200
丸文 13,300 475.00 6,317,500
ハピネット 12,500 1,306.00 16,325,000
橋本総業ホールディングス 3,000 2,196.00 6,588,000
日本ライフライン 44,200 1,416.00 62,587,200
タカショー 9,700 620.00 6,014,000
マルカ 4,800 1,991.00 9,556,800
ＩＤＯＭ 40,300 572.00 23,051,600
進和 8,800 2,057.00 18,101,600
エスケイジャパン 3,300 291.00 960,300
ダイトロン 6,300 1,403.00 8,838,900
シークス 19,000 941.00 17,879,000
田中商事 4,600 714.00 3,284,400
オーハシテクニカ 7,700 1,442.00 11,103,400
白銅 5,400 1,225.00 6,615,000
ダイコー通産 1,000 1,208.00 1,208,000
伊藤忠商事 1,043,400 2,802.00 2,923,606,800
丸紅 1,552,800 652.30 1,012,891,440
高島 2,400 1,789.00 4,293,600
長瀬産業 83,900 1,369.00 114,859,100
蝶理 9,500 1,560.00 14,820,000
豊田通商 166,500 3,160.00 526,140,000
三共生興 22,600 400.00 9,040,000
兼松 55,600 1,347.00 74,893,200
ツカモトコーポレーション 2,700 1,160.00 3,132,000
三井物産 1,291,600 1,953.00 2,522,494,800
日本紙パルプ商事 8,500 3,675.00 31,237,500
カメイ 19,500 996.00 19,422,000
東都水産 1,900 3,060.00 5,814,000
ＯＵＧホールディングス 2,400 2,822.00 6,772,800
スターゼン 5,500 4,035.00 22,192,500
山善 58,300 998.00 58,183,400
椿本興業 2,800 3,120.00 8,736,000
住友商事 941,200 1,380.00 1,298,856,000
内田洋行 5,900 5,150.00 30,385,000
三菱商事 978,100 2,589.00 2,532,300,900
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第一実業 7,300 3,650.00 26,645,000
キヤノンマーケティングジャパン 37,000 1,875.00 69,375,000
西華産業 8,500 1,306.00 11,101,000
佐藤商事 12,300 893.00 10,983,900
菱洋エレクトロ 15,100 2,657.00 40,120,700
東京産業 13,500 516.00 6,966,000
ユアサ商事 14,200 3,110.00 44,162,000
神鋼商事 3,800 1,775.00 6,745,000
トルク 9,000 299.00 2,691,000
阪和興業 27,900 2,138.00 59,650,200
正栄食品工業 9,700 4,230.00 41,031,000
カナデン 12,100 1,382.00 16,722,200
菱電商事 10,800 1,438.00 15,530,400
フルサト工業 8,200 1,333.00 10,930,600
岩谷産業 33,400 4,040.00 134,936,000
ナイス 6,400 1,275.00 8,160,000
昭光通商 4,800 578.00 2,774,400
ニチモウ 2,300 1,905.00 4,381,500
極東貿易 4,300 1,318.00 5,667,400
イワキ 19,700 479.00 9,436,300
三愛石油 36,800 952.00 35,033,600
稲畑産業 32,900 1,325.00 43,592,500
ＧＳＩクレオス 3,700 1,821.00 6,737,700
明和産業 13,800 488.00 6,734,400
クワザワ 5,400 516.00 2,786,400
ヤマエ久野 10,900 1,152.00 12,556,800
ワキタ 31,800 941.00 29,923,800
東邦ホールディングス 47,900 2,138.00 102,410,200
サンゲツ 40,300 1,604.00 64,641,200
ミツウロコグループホールディングス 22,000 1,170.00 25,740,000
シナネンホールディングス 6,100 3,015.00 18,391,500
伊藤忠エネクス 33,000 949.00 31,317,000
サンリオ 41,900 1,795.00 75,210,500
サンワテクノス 10,600 850.00 9,010,000
リョーサン 16,500 1,958.00 32,307,000
新光商事 23,400 820.00 19,188,000
トーホー 6,700 1,804.00 12,086,800
三信電気 8,000 1,825.00 14,600,000
東陽テクニカ 16,000 944.00 15,104,000
モスフードサービス 19,600 2,881.00 56,467,600
加賀電子 14,900 2,129.00 31,722,100
ソーダニッカ 15,400 520.00 8,008,000
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立花エレテック 11,000 1,700.00 18,700,000
フォーバル 6,600 945.00 6,237,000
ＰＡＬＴＡＣ 23,900 5,790.00 138,381,000
三谷産業 19,700 350.00 6,895,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 3,400 1,889.00 6,422,600
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,300 1,512.00 1,965,600
コーア商事ホールディングス 1,400 1,827.00 2,557,800
国際紙パルプ商事 35,400 274.00 9,699,600
ヤマタネ 7,500 1,269.00 9,517,500
丸紅建材リース 1,500 1,711.00 2,566,500
日鉄物産 10,600 3,140.00 33,284,000
泉州電業 4,200 2,860.00 12,012,000
トラスコ中山 34,200 2,445.00 83,619,000
オートバックスセブン 55,400 1,380.00 76,452,000
モリト 10,900 593.00 6,463,700
加藤産業 21,500 3,585.00 77,077,500
北恵 3,800 1,031.00 3,917,800
イノテック 7,800 1,013.00 7,901,400
イエローハット 28,200 1,717.00 48,419,400
ＪＫホールディングス 13,500 717.00 9,679,500
日伝 13,500 2,093.00 28,255,500
北沢産業 11,300 260.00 2,938,000
杉本商事 8,100 1,861.00 15,074,100
因幡電機産業 42,500 2,603.00 110,627,500
東テク 4,900 2,293.00 11,235,700
ミスミグループ本社 187,000 2,798.00 523,226,000
アルテック 11,000 245.00 2,695,000
タキヒヨー 4,500 1,614.00 7,263,000
蔵王産業 2,900 1,436.00 4,164,400
スズケン 63,200 4,005.00 253,116,000
ジェコス 10,300 917.00 9,445,100
グローセル 15,000 400.00 6,000,000
ローソン 37,800 5,120.00 193,536,000
サンエー 12,500 4,280.00 53,500,000
カワチ薬品 11,600 2,781.00 32,259,600
エービーシー・マート 23,300 5,430.00 126,519,000
ハードオフコーポレーション 6,300 663.00 4,176,900
アスクル 15,700 3,430.00 53,851,000
ゲオホールディングス 27,000 1,717.00 46,359,000
アダストリア 20,800 1,675.00 34,840,000
ジーフット 9,000 482.00 4,338,000
くら寿司 8,800 4,940.00 43,472,000
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キャンドゥ 7,200 2,142.00 15,422,400
パルグループホールディングス 15,500 1,148.00 17,794,000
エディオン 68,700 1,130.00 77,631,000
サーラコーポレーション 30,700 577.00 17,713,900
ワッツ 6,800 886.00 6,024,800
ハローズ 5,700 3,890.00 22,173,000
フジオフードグループ本社 12,600 1,350.00 17,010,000
あみやき亭 3,300 2,960.00 9,768,000
ひらまつ 27,400 200.00 5,480,000
大黒天物産 3,600 5,320.00 19,152,000
ハニーズホールディングス 13,400 1,051.00 14,083,400
ファーマライズホールディングス 3,900 750.00 2,925,000
アルペン 11,600 1,824.00 21,158,400
ハブ 4,700 635.00 2,984,500
クオールホールディングス 22,200 1,161.00 25,774,200
ジンズホールディングス 7,900 7,520.00 59,408,000
ビックカメラ 88,700 1,111.00 98,545,700
ＤＣＭホールディングス 86,400 1,231.00 106,358,400
ＭｏｎｏｔａＲＯ 106,100 4,200.00 445,620,000
東京一番フーズ 4,200 558.00 2,343,600
きちりホールディングス 4,400 640.00 2,816,000
アークランドサービスホールディングス 12,600 2,110.00 26,586,000
Ｊ．フロント リテイリング 178,500 727.00 129,769,500
ドトール・日レスホールディングス 21,600 1,648.00 35,596,800
マツモトキヨシホールディングス 61,700 3,610.00 222,737,000
ブロンコビリー 7,900 2,240.00 17,696,000
ＺＯＺＯ 102,700 2,837.00 291,359,900
トレジャー・ファクトリー 4,700 763.00 3,586,100
物語コーポレーション 4,000 9,780.00 39,120,000
ココカラファイン 15,600 6,130.00 95,628,000
三越伊勢丹ホールディングス 261,300 563.00 147,111,900
Ｈａｍｅｅ 5,400 2,397.00 12,943,800
ウエルシアホールディングス 88,800 4,190.00 372,072,000
クリエイトＳＤホールディングス 25,200 3,600.00 90,720,000
丸善ＣＨＩホールディングス 17,400 376.00 6,542,400
ティーライフ 2,400 1,301.00 3,122,400
チムニー 4,700 1,425.00 6,697,500
シュッピン 10,400 846.00 8,798,400
オイシックス・ラ・大地 14,800 3,280.00 48,544,000
ネクステージ 25,200 1,071.00 26,989,200
ジョイフル本田 43,900 1,441.00 63,259,900
鳥貴族 4,500 1,492.00 6,714,000
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キリン堂ホールディングス 6,000 2,544.00 15,264,000
ホットランド 11,400 1,171.00 13,349,400
すかいらーくホールディングス 167,300 1,648.00 275,710,400
ＳＦＰホールディングス 8,700 1,390.00 12,093,000
綿半ホールディングス 5,700 2,756.00 15,709,200
ヨシックス 2,600 1,932.00 5,023,200
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 43,600 1,172.00 51,099,200
ゴルフダイジェスト・オンライン 8,200 572.00 4,690,400
ＢＥＥＮＯＳ 7,000 1,743.00 12,201,000
あさひ 11,200 1,779.00 19,924,800
日本調剤 9,200 1,591.00 14,637,200
コスモス薬品 13,200 17,280.00 228,096,000
トーエル 7,500 763.00 5,722,500
オンリー 3,000 506.00 1,518,000
セブン＆アイ・ホールディングス 583,600 3,333.00 1,945,138,800
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 80,200 647.00 51,889,400
ツルハホールディングス 32,500 14,170.00 460,525,000
サンマルクホールディングス 11,900 1,651.00 19,646,900
フェリシモ 3,600 991.00 3,567,600
トリドールホールディングス 37,100 1,412.00 52,385,200
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 14,100 367.00 5,174,700
ウイルプラスホールディングス 2,300 584.00 1,343,200
ＪＭホールディングス 11,400 3,210.00 36,594,000
サツドラホールディングス 2,400 1,985.00 4,764,000
アレンザホールディングス 7,600 1,338.00 10,168,800
串カツ田中ホールディングス 4,100 1,726.00 7,076,600
バロックジャパンリミテッド 10,800 632.00 6,825,600
クスリのアオキホールディングス 13,400 8,870.00 118,858,000
力の源ホールディングス 6,800 688.00 4,678,400
スシローグローバルホールディングス 82,000 2,705.00 221,810,000
メディカルシステムネットワーク 14,900 474.00 7,062,600
はるやまホールディングス 7,300 715.00 5,219,500
ノジマ 26,600 3,010.00 80,066,000
カッパ・クリエイト 20,900 1,502.00 31,391,800
ライトオン 11,100 559.00 6,204,900
良品計画 198,200 1,778.00 352,399,600
三城ホールディングス 16,700 283.00 4,726,100
アドヴァン 23,000 1,259.00 28,957,000
アルビス 5,800 2,676.00 15,520,800
コナカ 18,500 291.00 5,383,500
ハウス オブ ローゼ 2,000 1,599.00 3,198,000
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Ｇ－７ホールディングス 8,900 2,963.00 26,370,700
イオン北海道 19,900 785.00 15,621,500
コジマ 26,100 564.00 14,720,400
ヒマラヤ 5,500 919.00 5,054,500
コーナン商事 21,300 3,735.00 79,555,500
エコス 5,600 2,116.00 11,849,600
ワタミ 17,900 1,070.00 19,153,000
マルシェ 4,400 598.00 2,631,200
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 328,000 2,400.00 787,200,000
西松屋チェーン 32,900 1,241.00 40,828,900
ゼンショーホールディングス 71,600 2,522.00 180,575,200
幸楽苑ホールディングス 9,500 1,727.00 16,406,500
ハークスレイ 3,400 980.00 3,332,000
サイゼリヤ 22,300 2,009.00 44,800,700
ＶＴホールディングス 62,400 385.00 24,024,000
魚力 4,300 1,850.00 7,955,000
フジ・コーポレーション 4,100 2,101.00 8,614,100
ユナイテッドアローズ 15,800 1,568.00 24,774,400
ハイデイ日高 21,700 1,794.00 38,929,800
京都きもの友禅 10,600 232.00 2,459,200
コロワイド 49,600 1,700.00 84,320,000
ピーシーデポコーポレーション 20,200 688.00 13,897,600
壱番屋 10,600 5,340.00 56,604,000
ＰＬＡＮＴ 4,100 785.00 3,218,500
スギホールディングス 29,800 7,510.00 223,798,000
薬王堂ホールディングス 6,600 2,418.00 15,958,800
スクロール 23,200 877.00 20,346,400
ヨンドシーホールディングス 15,300 1,799.00 27,524,700
ファミリーマート 119,200 2,364.00 281,788,800
木曽路 19,600 2,450.00 48,020,000
ＳＲＳホールディングス 17,800 973.00 17,319,400
タカキュー 11,500 131.00 1,506,500
リテールパートナーズ 19,900 1,738.00 34,586,200
ケーヨー 30,800 817.00 25,163,600
上新電機 17,600 2,333.00 41,060,800
日本瓦斯 23,600 4,400.00 103,840,000
ロイヤルホールディングス 26,000 1,855.00 48,230,000
いなげや 18,600 1,793.00 33,349,800
島忠 28,100 2,811.00 78,989,100
チヨダ 15,900 967.00 15,375,300
ライフコーポレーション 11,300 4,510.00 50,963,000
リンガーハット 18,400 2,503.00 46,055,200
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ＭｒＭａｘＨＤ 20,800 817.00 16,993,600
テンアライド 13,700 393.00 5,384,100
ＡＯＫＩホールディングス 30,300 579.00 17,543,700
オークワ 23,500 1,340.00 31,490,000
コメリ 23,100 3,150.00 72,765,000
青山商事 31,200 605.00 18,876,000
しまむら 17,400 8,550.00 148,770,000
はせがわ 8,800 286.00 2,516,800
高島屋 108,900 845.00 92,020,500
松屋 30,300 623.00 18,876,900
エイチ・ツー・オー リテイリング 70,900 724.00 51,331,600
近鉄百貨店 5,800 2,819.00 16,350,200
丸井グループ 136,800 1,885.00 257,868,000
アクシアル リテイリング 12,400 4,635.00 57,474,000
イオン 574,100 2,646.50 1,519,355,650
イズミ 30,400 3,840.00 116,736,000
平和堂 30,400 2,127.00 64,660,800
フジ 18,100 1,780.00 32,218,000
ヤオコー 17,000 7,770.00 132,090,000
ゼビオホールディングス 18,400 748.00 13,763,200
ケーズホールディングス 144,100 1,443.00 207,936,300
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 8,000 843.00 6,744,000
日産東京販売ホールディングス 22,900 251.00 5,747,900
シルバーライフ 2,100 2,092.00 4,393,200
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 6,600 3,510.00 23,166,000
ナルミヤ・インターナショナル 3,800 570.00 2,166,000
ブックオフグループホールディングス 8,700 859.00 7,473,300
アインホールディングス 18,400 6,740.00 124,016,000
元気寿司 3,900 2,426.00 9,461,400
ヤマダ電機 455,000 550.00 250,250,000
アークランドサカモト 23,500 2,015.00 47,352,500
ニトリホールディングス 64,600 21,325.00 1,377,595,000
グルメ杵屋 10,900 1,049.00 11,434,100
愛眼 11,900 221.00 2,629,900
ケーユーホールディングス 8,100 798.00 6,463,800
吉野家ホールディングス 49,100 2,101.00 103,159,100
松屋フーズホールディングス 7,200 3,580.00 25,776,000
サガミホールディングス 20,100 1,398.00 28,099,800
関西スーパーマーケット 12,600 1,243.00 15,661,800
王将フードサービス 11,000 6,030.00 66,330,000
プレナス 16,800 1,750.00 29,400,000
ミニストップ 11,200 1,458.00 16,329,600
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アークス 30,600 2,498.00 76,438,800
バローホールディングス 33,100 2,603.00 86,159,300
ベルク 7,400 7,010.00 51,874,000
大庄 8,200 1,203.00 9,864,600
ファーストリテイリング 20,000 66,070.00 1,321,400,000
サンドラッグ 56,200 3,850.00 216,370,000
サックスバー ホールディングス 13,100 537.00 7,034,700
ヤマザワ 3,600 1,751.00 6,303,600
やまや 3,100 2,205.00 6,835,500
ベルーナ 32,300 953.00 30,781,900
島根銀行 3,900 679.00 2,648,100
じもとホールディングス 100,900 115.00 11,603,500
めぶきフィナンシャルグループ 776,200 259.00 201,035,800
東京きらぼしフィナンシャルグループ 20,200 1,158.00 23,391,600
九州フィナンシャルグループ 326,900 488.00 159,527,200
ゆうちょ銀行 423,200 848.00 358,873,600
富山第一銀行 35,600 298.00 10,608,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ 853,200 373.00 318,243,600
西日本フィナンシャルホールディングス 99,400 732.00 72,760,800
関西みらいフィナンシャルグループ 87,700 463.00 40,605,100
三十三フィナンシャルグループ 13,800 1,384.00 19,099,200
第四北越フィナンシャルグループ 25,900 2,106.00 54,545,400
新生銀行 109,600 1,345.00 147,412,000
あおぞら銀行 89,000 1,910.00 169,990,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 10,219,000 443.40 4,531,104,600
りそなホールディングス 1,624,100 394.60 640,869,860
三井住友トラスト・ホールディングス 282,400 3,061.00 864,426,400
三井住友フィナンシャルグループ 1,033,200 3,140.00 3,244,248,000
千葉銀行 498,500 578.00 288,133,000
群馬銀行 287,000 357.00 102,459,000
武蔵野銀行 22,300 1,616.00 36,036,800
千葉興業銀行 41,000 272.00 11,152,000
筑波銀行 62,100 222.00 13,786,200
七十七銀行 50,500 1,594.00 80,497,000
青森銀行 11,600 2,374.00 27,538,400
秋田銀行 9,600 1,622.00 15,571,200
山形銀行 16,800 1,332.00 22,377,600
岩手銀行 9,800 2,546.00 24,950,800
東邦銀行 133,600 229.00 30,594,400
東北銀行 7,200 1,035.00 7,452,000
みちのく銀行 9,600 1,154.00 11,078,400
ふくおかフィナンシャルグループ 125,800 1,856.00 233,484,800
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静岡銀行 363,800 755.00 274,669,000
十六銀行 18,700 1,964.00 36,726,800
スルガ銀行 152,800 397.00 60,661,600
八十二銀行 360,500 416.00 149,968,000
山梨中央銀行 17,300 833.00 14,410,900
大垣共立銀行 29,500 2,210.00 65,195,000
福井銀行 12,800 1,695.00 21,696,000
北國銀行 14,900 2,999.00 44,685,100
清水銀行 6,200 1,779.00 11,029,800
富山銀行 2,900 2,439.00 7,073,100
滋賀銀行 30,000 2,507.00 75,210,000
南都銀行 24,800 1,951.00 48,384,800
百五銀行 134,400 319.00 42,873,600
京都銀行 53,500 4,735.00 253,322,500
紀陽銀行 52,900 1,569.00 83,000,100
ほくほくフィナンシャルグループ 99,400 992.00 98,604,800
広島銀行 220,500 560.00 123,480,000
山陰合同銀行 88,600 542.00 48,021,200
中国銀行 128,600 976.00 125,513,600
鳥取銀行 5,100 1,185.00 6,043,500
伊予銀行 213,200 682.00 145,402,400
百十四銀行 15,900 1,808.00 28,747,200
四国銀行 22,700 770.00 17,479,000
阿波銀行 24,400 2,439.00 59,511,600
大分銀行 8,600 2,508.00 21,568,800
宮崎銀行 10,000 2,397.00 23,970,000
佐賀銀行 9,100 1,336.00 12,157,600
沖縄銀行 13,700 2,946.00 40,360,200
琉球銀行 34,500 884.00 30,498,000
セブン銀行 499,100 261.00 130,265,100
みずほフィナンシャルグループ 20,299,200 143.00 2,902,785,600
高知銀行 5,400 769.00 4,152,600
山口フィナンシャルグループ 186,500 713.00 132,974,500
長野銀行 4,900 1,184.00 5,801,600
名古屋銀行 11,200 2,421.00 27,115,200
北洋銀行 225,200 232.00 52,246,400
愛知銀行 5,400 3,020.00 16,308,000
中京銀行 6,100 2,041.00 12,450,100
大光銀行 5,100 1,304.00 6,650,400
愛媛銀行 20,900 1,155.00 24,139,500
トマト銀行 5,800 1,030.00 5,974,000
京葉銀行 63,700 501.00 31,913,700
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栃木銀行 72,200 205.00 14,801,000
北日本銀行 4,700 1,745.00 8,201,500
東和銀行 26,200 721.00 18,890,200
福島銀行 14,100 258.00 3,637,800
大東銀行 7,800 670.00 5,226,000
トモニホールディングス 115,500 339.00 39,154,500
フィデアホールディングス 145,000 114.00 16,530,000
池田泉州ホールディングス 171,800 176.00 30,236,800
ＦＰＧ 46,400 605.00 28,072,000
マーキュリアインベストメント 6,100 657.00 4,007,700
ＳＢＩホールディングス 166,900 2,683.00 447,792,700
ジャフコ 23,000 4,275.00 98,325,000
大和証券グループ本社 1,199,100 470.70 564,416,370
野村ホールディングス 2,628,900 539.70 1,418,817,330
岡三証券グループ 127,900 331.00 42,334,900
丸三証券 44,800 428.00 19,174,400
東洋証券 55,200 110.00 6,072,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 172,300 263.00 45,314,900
光世証券 3,900 580.00 2,262,000
水戸証券 44,200 200.00 8,840,000
いちよし証券 28,400 454.00 12,893,600
松井証券 85,500 953.00 81,481,500
マネックスグループ 110,300 267.00 29,450,100
極東証券 20,400 579.00 11,811,600
岩井コスモホールディングス 14,300 1,262.00 18,046,600
藍澤證券 27,100 691.00 18,726,100
マネーパートナーズグループ 16,800 210.00 3,528,000
スパークス・グループ 70,000 198.00 13,860,000
かんぽ生命保険 52,900 1,653.00 87,443,700
ＳＯＭＰＯホールディングス 280,900 3,877.00 1,089,049,300
アニコム ホールディングス 12,400 4,230.00 52,452,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 390,600 2,929.00 1,144,067,400
第一生命ホールディングス 845,300 1,576.50 1,332,615,450
東京海上ホールディングス 528,200 4,817.00 2,544,339,400
Ｔ＆Ｄホールディングス 446,500 1,120.00 500,080,000
アドバンスクリエイト 3,100 2,170.00 6,727,000
全国保証 42,100 3,915.00 164,821,500
イントラスト 5,400 841.00 4,541,400
日本モーゲージサービス 6,100 1,101.00 6,716,100
Ｃａｓａ 5,300 1,147.00 6,079,100
アルヒ 23,800 1,656.00 39,412,800
プレミアグループ 8,200 1,956.00 16,039,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
クレディセゾン 104,700 1,188.00 124,383,600
芙蓉総合リース 15,700 6,620.00 103,934,000
みずほリース 23,100 2,701.00 62,393,100
東京センチュリー 30,100 5,640.00 169,764,000
日本証券金融 66,000 549.00 36,234,000
アイフル 228,300 256.00 58,444,800
リコーリース 11,800 2,726.00 32,166,800
イオンフィナンシャルサービス 91,500 953.00 87,199,500
アコム 300,500 413.00 124,106,500
ジャックス 16,600 1,751.00 29,066,600
オリエントコーポレーション 404,900 117.00 47,373,300
日立キャピタル 35,300 2,550.00 90,015,000
アプラスフィナンシャル 73,000 73.00 5,329,000
オリックス 926,900 1,364.50 1,264,755,050
三菱ＵＦＪリース 379,300 510.00 193,443,000
九州リースサービス 7,500 593.00 4,447,500
日本取引所グループ 428,800 2,795.00 1,198,496,000
イー・ギャランティ 16,400 2,186.00 35,850,400
アサックス 7,900 716.00 5,656,400
ＮＥＣキャピタルソリューション 6,100 1,845.00 11,254,500
いちご 197,100 284.00 55,976,400
日本駐車場開発 162,300 132.00 21,423,600
スター・マイカ・ホールディングス 9,300 1,250.00 11,625,000
ＡＤワークスグループ 27,700 159.00 4,404,300
ヒューリック 318,900 973.00 310,289,700
三栄建築設計 7,500 1,444.00 10,830,000
野村不動産ホールディングス 91,700 2,066.00 189,452,200
三重交通グループホールディングス 34,600 450.00 15,570,000
サムティ 22,600 1,479.00 33,425,400
ディア・ライフ 24,600 574.00 14,120,400
日本商業開発 10,600 1,688.00 17,892,800
ハウスコム 4,200 1,232.00 5,174,400
日本管理センター 9,700 1,218.00 11,814,600
サンセイランディック 7,100 717.00 5,090,700
フージャースホールディングス 29,800 627.00 18,684,600
オープンハウス 47,600 3,515.00 167,314,000
東急不動産ホールディングス 410,500 468.00 192,114,000
飯田グループホールディングス 125,500 2,085.00 261,667,500
イーグランド 5,200 725.00 3,770,000
ムゲンエステート 13,400 473.00 6,338,200
ハウスドゥ 7,300 1,011.00 7,380,300
シーアールイー 5,200 1,436.00 7,467,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グッドコムアセット 4,600 2,105.00 9,683,000
ジェイ・エス・ビー 3,400 2,873.00 9,768,200
テンポイノベーション 6,100 729.00 4,446,900
パーク２４ 81,200 1,810.00 146,972,000
パラカ 5,000 1,723.00 8,615,000
三井不動産 737,800 1,926.50 1,421,371,700
三菱地所 1,047,900 1,650.50 1,729,558,950
平和不動産 28,100 2,788.00 78,342,800
東京建物 149,100 1,327.00 197,855,700
ダイビル 40,200 1,130.00 45,426,000
京阪神ビルディング 25,200 1,532.00 38,606,400
住友不動産 336,400 3,175.00 1,068,070,000
テーオーシー 32,300 669.00 21,608,700
東京楽天地 3,000 4,020.00 12,060,000
スターツコーポレーション 21,200 2,238.00 47,445,600
フジ住宅 21,200 514.00 10,896,800
空港施設 19,700 431.00 8,490,700
明和地所 12,100 534.00 6,461,400
ゴールドクレスト 13,100 1,461.00 19,139,100
エスリード 7,300 1,301.00 9,497,300
日神グループホールディングス 27,100 401.00 10,867,100
日本エスコン 27,000 789.00 21,303,000
タカラレーベン 68,300 344.00 23,495,200
ＡＶＡＮＴＩＡ 11,100 770.00 8,547,000
イオンモール 76,300 1,403.00 107,048,900
毎日コムネット 6,400 761.00 4,870,400
ファースト住建 8,400 1,005.00 8,442,000
カチタス 37,700 2,868.00 108,123,600
トーセイ 22,700 976.00 22,155,200
穴吹興産 4,600 1,475.00 6,785,000
サンフロンティア不動産 23,100 822.00 18,988,200
エフ・ジェー・ネクスト 15,500 832.00 12,896,000
インテリックス 4,200 491.00 2,062,200
ランドビジネス 5,000 363.00 1,815,000
サンネクスタグループ 6,800 910.00 6,188,000
グランディハウス 17,400 357.00 6,211,800
日本空港ビルデング 48,100 4,870.00 234,247,000
日本工営 9,800 2,676.00 26,224,800
ＬＩＦＵＬＬ 51,100 460.00 23,506,000
ミクシィ 27,700 2,569.00 71,161,300
ジェイエイシーリクルートメント 9,900 1,279.00 12,662,100
日本Ｍ＆Ａセンター 110,800 5,200.00 576,160,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
メンバーズ 4,400 1,636.00 7,198,400
中広 2,500 548.00 1,370,000
ＵＴグループ 22,900 3,310.00 75,799,000
アイティメディア 5,900 2,300.00 13,570,000
タケエイ 16,100 968.00 15,584,800
Ｅ・Ｊホールディングス 2,700 2,323.00 6,272,100
ビーネックスグループ 18,400 1,184.00 21,785,600
コシダカホールディングス 35,500 436.00 15,478,000
アルトナー 3,800 1,029.00 3,910,200
パソナグループ 15,900 1,456.00 23,150,400
ＣＤＳ 3,800 1,305.00 4,959,000
リンクアンドモチベーション 26,600 363.00 9,655,800
ＧＣＡ 19,000 643.00 12,217,000
エス・エム・エス 45,100 2,885.00 130,113,500
サニーサイドアップグループ 5,400 712.00 3,844,800
パーソルホールディングス 144,900 1,713.00 248,213,700
リニカル 7,300 788.00 5,752,400
クックパッド 46,200 356.00 16,447,200
アイ・ケイ・ケイ 7,500 583.00 4,372,500
学情 5,400 1,046.00 5,648,400
スタジオアリス 7,500 1,622.00 12,165,000
シミックホールディングス 7,300 1,280.00 9,344,000
エプコ 3,800 957.00 3,636,600
ＮＪＳ 3,700 1,799.00 6,656,300
綜合警備保障 57,600 5,000.00 288,000,000
カカクコム 107,000 2,654.00 283,978,000
アイロムグループ 5,200 1,944.00 10,108,800
セントケア・ホールディング 9,800 670.00 6,566,000
サイネックス 2,800 770.00 2,156,000
ルネサンス 8,300 957.00 7,943,100
ディップ 19,900 2,338.00 46,526,200
デジタルホールディングス 10,300 1,269.00 13,070,700
ツクイ 34,500 621.00 21,424,500
キャリアデザインセンター 3,600 897.00 3,229,200
ベネフィット・ワン 52,800 2,451.00 129,412,800
エムスリー 319,200 6,340.00 2,023,728,000
ツカダ・グローバルホールディング 11,500 280.00 3,220,000
アウトソーシング 83,200 950.00 79,040,000
ウェルネット 15,000 620.00 9,300,000
ワールドホールディングス 5,100 1,891.00 9,644,100
ディー・エヌ・エー 61,400 1,762.00 108,186,800
博報堂ＤＹホールディングス 201,500 1,360.00 274,040,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ぐるなび 25,600 747.00 19,123,200
タカミヤ 15,900 526.00 8,363,400
ジャパンベストレスキューシステム 11,400 961.00 10,955,400
ファンコミュニケーションズ 40,400 459.00 18,543,600
ライク 4,900 1,808.00 8,859,200
ビジネス・ブレークスルー 6,700 398.00 2,666,600
エスプール 37,500 729.00 27,337,500
ＷＤＢホールディングス 6,700 2,889.00 19,356,300
手間いらず 1,000 5,180.00 5,180,000
ティア 9,100 459.00 4,176,900
ＣＤＧ 1,700 1,724.00 2,930,800
バリューコマース 9,800 3,270.00 32,046,000
インフォマート 146,800 719.00 105,549,200
ＪＰホールディングス 46,400 284.00 13,177,600
エコナックホールディングス 29,200 90.00 2,628,000
ＥＰＳホールディングス 19,900 1,011.00 20,118,900
レッグス 3,900 976.00 3,806,400
プレステージ・インターナショナル 54,500 904.00 49,268,000
アミューズ 8,000 2,347.00 18,776,000
ドリームインキュベータ 4,600 1,400.00 6,440,000
クイック 9,200 1,230.00 11,316,000
ＴＡＣ 10,000 230.00 2,300,000
ケネディクス 125,000 526.00 65,750,000
電通グループ 162,800 2,952.00 480,585,600
イオンファンタジー 5,700 1,740.00 9,918,000
シーティーエス 16,600 907.00 15,056,200
ネクシィーズグループ 4,700 936.00 4,399,200
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 40,600 2,692.00 109,295,200
アルプス技研 13,000 1,846.00 23,998,000
ダイオーズ 3,100 1,028.00 3,186,800
日本空調サービス 15,500 723.00 11,206,500
オリエンタルランド 153,900 14,465.00 2,226,163,500
ダスキン 36,100 2,713.00 97,939,300
明光ネットワークジャパン 18,700 752.00 14,062,400
ファルコホールディングス 8,200 1,506.00 12,349,200
ラウンドワン 40,700 825.00 33,577,500
リゾートトラスト 66,500 1,540.00 102,410,000
ビー・エム・エル 18,700 2,826.00 52,846,200
りらいあコミュニケーションズ 26,400 1,260.00 33,264,000
リソー教育 67,100 286.00 19,190,600
早稲田アカデミー 6,600 958.00 6,322,800
ユー・エス・エス 162,200 1,791.00 290,500,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京個別指導学院 5,600 556.00 3,113,600
サイバーエージェント 89,200 5,580.00 497,736,000
楽天 674,900 982.00 662,751,800
クリーク・アンド・リバー社 7,800 1,244.00 9,703,200
テー・オー・ダブリュー 24,000 313.00 7,512,000
山田コンサルティンググループ 9,600 1,062.00 10,195,200
セントラルスポーツ 5,500 2,375.00 13,062,500
フルキャストホールディングス 12,800 1,667.00 21,337,600
エン・ジャパン 25,800 2,963.00 76,445,400
リソルホールディングス 1,700 3,425.00 5,822,500
テクノプロ・ホールディングス 28,900 5,830.00 168,487,000
アトラ 3,300 281.00 927,300
インターワークス 3,600 340.00 1,224,000
アイ・アールジャパンホールディングス 5,900 13,210.00 77,939,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 5,400 2,765.00 14,931,000
ファーストロジック 3,100 782.00 2,424,200
三機サービス 3,000 1,053.00 3,159,000
Ｇｕｎｏｓｙ 9,300 906.00 8,425,800
デザインワン・ジャパン 5,100 285.00 1,453,500
イー・ガーディアン 6,400 3,100.00 19,840,000
リブセンス 8,900 283.00 2,518,700
ジャパンマテリアル 44,700 1,400.00 62,580,000
ベクトル 18,300 905.00 16,561,500
ウチヤマホールディングス 8,000 302.00 2,416,000
チャーム・ケア・コーポレーション 12,600 1,068.00 13,456,800
キャリアリンク 5,100 784.00 3,998,400
ＩＢＪ 12,100 1,043.00 12,620,300
アサンテ 6,000 1,525.00 9,150,000
Ｎ・フィールド 10,400 641.00 6,666,400
バリューＨＲ 5,900 1,508.00 8,897,200
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 11,800 3,755.00 44,309,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 5,700 2,198.00 12,528,600
ＥＲＩホールディングス 4,500 602.00 2,709,000
アビスト 2,300 3,035.00 6,980,500
シグマクシス 10,100 1,498.00 15,129,800
ウィルグループ 9,800 784.00 7,683,200
エスクロー・エージェント・ジャパン 22,300 312.00 6,957,600
リクルートホールディングス 1,036,800 3,971.00 4,117,132,800
エラン 10,100 2,446.00 24,704,600
土木管理総合試験所 7,800 359.00 2,800,200
ネットマーケティング 6,000 603.00 3,618,000
日本郵政 1,186,600 761.10 903,121,260
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ベルシステム２４ホールディングス 24,400 1,733.00 42,285,200
鎌倉新書 11,200 894.00 10,012,800
ＳＭＮ 3,400 902.00 3,066,800
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 5,100 2,676.00 13,647,600
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 3,000 699.00 2,097,000
エアトリ 7,600 1,351.00 10,267,600
ハイアス・アンド・カンパニー 9,100 281.00 2,557,100
アトラエ 4,500 3,255.00 14,647,500
ストライク 5,500 4,640.00 25,520,000
ソラスト 40,100 1,303.00 52,250,300
セラク 4,700 1,666.00 7,830,200
インソース 6,100 2,656.00 16,201,600
ベイカレント・コンサルティング 8,800 12,190.00 107,272,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 3,200 1,668.00 5,337,600
アイモバイル 5,400 879.00 4,746,600
キャリアインデックス 6,500 465.00 3,022,500
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 5,000 803.00 4,015,000
船場 3,200 893.00 2,857,600
グレイステクノロジー 6,700 4,420.00 29,614,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 16,200 3,660.00 59,292,000
フルテック 2,200 1,304.00 2,868,800
グリーンズ 3,900 508.00 1,981,200
ＧａｍｅＷｉｔｈ 4,700 653.00 3,069,100
ソウルドアウト 3,600 1,535.00 5,526,000
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 3,100 778.00 2,411,800
エル・ティー・エス 1,100 4,285.00 4,713,500
ミダック 2,000 2,126.00 4,252,000
日総工産 10,000 794.00 7,940,000
キュービーネットホールディングス 6,100 1,947.00 11,876,700
ＲＰＡホールディングス 11,400 811.00 9,245,400
スプリックス 4,400 885.00 3,894,000
マネジメントソリューションズ 7,300 1,312.00 9,577,600
プロレド・パートナーズ 2,000 5,510.00 11,020,000
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 1,400 923.00 1,292,200
ピアラ 900 1,863.00 1,676,700
ギークス 1,700 1,264.00 2,148,800
カーブスホールディングス 40,200 681.00 27,376,200
フォーラムエンジニアリング 7,900 733.00 5,790,700
アドバンテッジリスクマネジメント 7,700 738.00 5,682,600
リログループ 79,200 2,323.00 183,981,600
東祥 9,200 1,384.00 12,732,800
エイチ・アイ・エス 22,600 1,990.00 44,974,000
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ラックランド 4,200 2,255.00 9,471,000
共立メンテナンス 24,000 3,980.00 95,520,000
イチネンホールディングス 16,400 1,208.00 19,811,200
建設技術研究所 9,500 1,906.00 18,107,000
スペース 9,700 782.00 7,585,400
長大 6,000 1,288.00 7,728,000
燦ホールディングス 6,500 1,107.00 7,195,500
スバル興業 900 7,740.00 6,966,000
東京テアトル 5,900 1,280.00 7,552,000
タナベ経営 3,000 1,380.00 4,140,000
ナガワ 4,700 6,780.00 31,866,000
よみうりランド 3,200 3,980.00 12,736,000
東京都競馬 9,500 5,040.00 47,880,000
カナモト 25,600 2,263.00 57,932,800
東京ドーム 58,900 807.00 47,532,300
西尾レントオール 13,500 2,384.00 32,184,000
トランス・コスモス 13,900 2,712.00 37,696,800
乃村工藝社 62,400 782.00 48,796,800
藤田観光 5,700 1,579.00 9,000,300
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 9,000 1,173.00 10,557,000
日本管財 15,600 2,000.00 31,200,000
トーカイ 14,100 2,094.00 29,525,400
セコム 153,600 9,835.00 1,510,656,000
セントラル警備保障 7,000 3,490.00 24,430,000
丹青社 27,700 716.00 19,833,200
メイテック 17,800 5,220.00 92,916,000
応用地質 17,100 1,216.00 20,793,600
船井総研ホールディングス 30,000 2,089.00 62,670,000
進学会ホールディングス 6,300 431.00 2,715,300
オオバ 10,700 740.00 7,918,000
いであ 3,700 1,904.00 7,044,800
学究社 4,500 1,086.00 4,887,000
ベネッセホールディングス 48,300 2,639.00 127,463,700
イオンディライト 17,900 2,991.00 53,538,900
ナック 8,300 979.00 8,125,700
ダイセキ 24,400 2,591.00 63,220,400
ステップ 5,500 1,558.00 8,569,000
合 計 177,322,700 341,705,922,460
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
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第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 9月 7日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 222,570,925
コール・ローン 2,432,505,692
国債証券 287,116,614,599
派生商品評価勘定 5,737,826
未収入金 19,969,764
未収利息 1,645,342,238
前払金 4,173,719
前払費用 97,264,698
差入委託証拠金 518,884,845
流動資産合計 292,063,064,306
資産合計 292,063,064,306
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,685,688
未払金 43,327,608
未払解約金 380,709,879
未払利息 5,958
流動負債合計 430,729,133
負債合計 430,729,133
純資産の部
元本等
元本 97,174,191,513
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 194,458,143,660
元本等合計 291,632,335,173
純資産合計 291,632,335,173
負債純資産合計 292,063,064,306
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 9月 7日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
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2020年 9月 7日現在
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 9月 7日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 97,174,191,513口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.0011円
の額
(1万口当たり純資産額) (30,011円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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2020年 9月 7日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 9月 7日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2020年 9月 7日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 9月 7日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 9月 6日
期首
期首元本額 138,627,060,591円
期中追加設定元本額 19,454,147,365円
期中一部解約元本額 60,907,016,443円
期末元本額 97,174,191,513円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,594,631,147円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 621,733,109円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 420,469,762円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,048,926,351円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,985,257円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 6,628,903,962円
世界経済インデックスファンド 7,139,568,434円
ＤＣマイセレクション２５ 1,778,450,733円
ＤＣマイセレクション５０ 1,431,512,177円
ＤＣマイセレクション７５ 872,693,259円
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2020年 9月 7日現在
区分
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 2,039,550,136円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 760,669,511円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 610,746,642円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 279,852,678円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 39,615,957円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 70,390,265円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 34,436,965円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 9,112,616,876円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 561,758,618円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 8,907,481円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,486,344円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,500,041円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 38,329,003円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 78,248,030円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 118,169,571円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 126,905,610円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 201,481,022円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,773,855,177円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 507,660,221円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,934,865,927円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 785,726,371円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 68,953,554円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 532,583,853円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 203,633,788円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 254,905,769円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 859,041,669円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 764,305,172円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 763,704,356円
外国債券ファンド・シリーズ１ 591,774,139円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,079,149,805円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,644,409,609円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,712,055,191円
分散投資コア戦略ファンドＳ 6,362,492,684円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 331,298,254円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 3,073,506,869円
コア投資戦略ファンド（切替型） 848,320,875円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 198,543,448円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 96,395,682円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,072,755,903円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 189,265,662円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 20,698,305,550円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 118,039,133円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 114,856,729円
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2020年 9月 7日現在
区分
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 204,903,215円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,106,863円
グローバル経済コア 793,886,784円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 9,633,845円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 298,560円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 222,038,578円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 21,200,031円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 284,047円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 411,998円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 245,056円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 180,914円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 625,865,756円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 10,312,957,449円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 343,739,187円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 358,481,944円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 68,012,955円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 9月 7日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 727,089,538
合計 727,089,538
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2020年 9月 7日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 2,453,150,904 － 2,448,977,185 △4,173,719
合計 2,453,150,904 － 2,448,977,185 △4,173,719
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
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4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 9月 7日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,163,120,071 － 2,166,345,000 3,224,929
アメリカドル 912,701,500 － 915,587,400 2,885,900
カナダドル 117,675,658 － 118,727,200 1,051,542
ユーロ 951,686,913 － 951,652,800 △34,113
イギリスポンド 181,056,000 － 180,377,600 △678,400
売建 6,572,149 － 6,571,221 928
シンガポールドル 6,572,149 － 6,571,221 928
合計 2,169,692,220 － 2,172,916,221 3,225,857
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.125% 05/15/23 7,500,000.00 7,491,503.92
ル
T 0.25% 04/15/23 10,150,000.00 10,172,996.14
T 0.25% 06/15/23 8,000,000.00 8,017,500.00
T 0.25% 06/30/25 1,000,000.00 997,968.75
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 8,035,000.00
T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 7,293,892.22
T 0.5% 04/30/27 2,940,000.00 2,946,201.57
T 0.5% 05/31/27 3,500,000.00 3,505,195.33
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 0.5% 06/30/27 7,100,000.00 7,107,210.97
T 0.625% 05/15/30 14,100,000.00 14,008,570.38
T 1.125% 05/15/40 8,060,000.00 7,916,431.25
T 1.125% 08/15/40 2,300,000.00 2,251,125.00
T 1.125% 09/30/21 2,800,000.00 2,829,148.44
T 1.25% 05/15/50 6,850,000.00 6,498,402.37
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,691,121.11
T 1.25% 10/31/21 10,000,000.00 10,126,562.50
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 5,168,554.70
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,588,671.87
T 1.375% 09/30/23 4,000,000.00 4,145,468.76
T 1.375% 10/15/22 5,000,000.00 5,128,710.95
T 1.5% 01/31/22 4,500,000.00 4,584,726.58
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 6,962,832.06
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T 1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,836,664.06
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T 1.75% 06/30/24 7,600,000.00 8,039,078.14
T 1.75% 07/15/22 8,320,000.00 8,565,862.48
T 1.75% 09/30/22 5,150,000.00 5,319,789.06
T 1.75% 11/15/29 3,000,000.00 3,295,781.25
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 1.75% 11/30/21 6,050,000.00 6,168,873.06
T 1.875% 01/31/22 7,000,000.00 7,168,300.79
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T 2.125% 12/31/21 3,500,000.00 3,590,576.18
T 2.125% 12/31/22 5,320,000.00 5,561,270.29
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 4,277,187.52
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 9,975,753.95
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T 2.375% 01/31/23 5,000,000.00 5,264,648.45
T 2.375% 02/29/24 5,760,000.00 6,192,450.02
T 2.375% 04/30/26 7,600,000.00 8,453,515.64
T 2.375% 05/15/27 10,750,000.00 12,100,468.75
T 2.375% 05/15/29 8,010,000.00 9,197,732.81
T 2.375% 08/15/24 12,500,000.00 13,548,828.12
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 2.375% 11/15/49 7,500,000.00 9,159,375.00
T 2.5% 01/15/22 6,500,000.00 6,706,298.82
T 2.5% 01/31/24 6,300,000.00 6,789,480.45
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T 2.5% 02/15/22 7,800,000.00 8,062,945.33
T 2.5% 02/15/45 4,410,000.00 5,418,098.43
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T 2.5% 05/15/24 7,900,000.00 8,562,242.22
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T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,859,257.81
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 5,261,960.17
T 2.625% 02/15/29 9,990,000.00 11,650,057.08
T 2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,485,257.81
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 8,022,011.75
T 2.625% 06/30/23 4,900,000.00 5,236,875.00
T 2.625% 12/31/23 3,500,000.00 3,780,410.16
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 6,521,128.12
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,261,796.89
T 2.75% 02/15/28 4,000,000.00 4,648,125.00
T 2.75% 04/30/23 3,600,000.00 3,845,109.38
T 2.75% 05/31/23 3,880,000.00 4,152,206.25
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 6,145,175.79
T 2.75% 07/31/23 1,000,000.00 1,074,257.81
T 2.75% 08/15/42 3,000,000.00 3,833,671.89
T 2.75% 08/15/47 4,950,000.00 6,412,957.05
T 2.75% 08/31/23 7,500,000.00 8,072,167.95
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 7,733,121.11
T 2.75% 09/15/21 12,000,000.00 12,318,750.00
T 2.75% 11/15/23 6,120,000.00 6,617,250.00
T 2.75% 11/15/42 4,200,000.00 5,363,531.25
T 2.75% 11/15/47 6,050,000.00 7,849,402.37
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 4,478,750.00
T 2.875% 05/15/28 7,260,000.00 8,530,500.00
T 2.875% 05/15/43 5,150,000.00 6,705,058.61
T 2.875% 05/15/49 5,570,000.00 7,456,837.50
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 4,284,368.75
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 6,143,139.85
T 2.875% 08/15/28 8,920,000.00 10,518,631.25
T 2.875% 08/15/45 4,300,000.00 5,638,375.00
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 5,139,648.43
T 2.875% 10/15/21 7,250,000.00 7,468,066.44
161/267
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 2.875% 10/31/23 5,500,000.00 5,962,773.46
T 2.875% 11/15/21 8,350,000.00 8,619,907.23
T 2.875% 11/30/23 4,020,000.00 4,366,567.97
T 2% 02/15/22 2,500,000.00 2,566,455.07
T 2% 02/15/23 5,000,000.00 5,223,046.90
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 9,106,396.87
T 2% 02/15/50 5,000,000.00 5,658,203.15
T 2% 04/30/24 6,230,000.00 6,633,733.21
T 2% 05/31/24 8,000,000.00 8,527,500.00
T 2% 06/30/24 5,500,000.00 5,869,960.96
T 2% 07/31/22 3,000,000.00 3,104,941.41
T 2% 08/15/25 6,890,000.00 7,461,654.68
T 2% 08/31/21 3,740,000.00 3,808,079.70
T 2% 10/31/21 5,650,000.00 5,770,062.50
T 2% 10/31/22 10,000,000.00 10,395,703.10
T 2% 11/15/21 2,400,000.00 2,452,828.12
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 11,204,074.19
T 2% 11/30/22 2,000,000.00 2,082,109.38
T 2% 12/31/21 2,200,000.00 2,253,453.13
T 3.125% 02/15/42 2,350,000.00 3,175,437.50
T 3.125% 02/15/43 3,500,000.00 4,729,921.87
T 3.125% 05/15/48 4,700,000.00 6,527,859.37
T 3.125% 08/15/44 2,490,000.00 3,381,731.25
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 10,106,250.00
T 3.125% 11/15/41 1,750,000.00 2,358,261.72
T 3.375% 05/15/44 4,510,000.00 6,349,586.74
T 3.375% 11/15/48 7,300,000.00 10,614,085.97
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 1,078,240.62
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 3,497,812.51
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,908,906.26
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,928,750.00
T 3.75% 11/15/43 5,500,000.00 8,149,882.84
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 2,140,789.06
T 3% 02/15/47 2,800,000.00 3,780,437.50
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 6,040,179.68
T 3% 02/15/49 7,000,000.00 9,565,937.50
T 3% 05/15/42 1,620,000.00 2,148,271.87
T 3% 05/15/45 3,500,000.00 4,677,148.45
T 3% 05/15/47 5,710,000.00 7,719,652.37
T 3% 08/15/48 5,450,000.00 7,421,367.18
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,767,328.14
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 5,683,007.80
T 3% 11/15/44 6,050,000.00 8,065,878.93
162/267
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,376,859.37
T 4.25% 11/15/40 2,350,000.00 3,639,378.91
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,535,859.38
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,973,500.00
T 4.375% 05/15/41 1,950,000.00 3,078,105.47
T 4.375% 11/15/39 1,260,000.00 1,962,942.19
T 4.5% 02/15/36 1,590,000.00 2,403,881.25
T 4.5% 05/15/38 1,600,000.00 2,494,500.00
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,680,023.44
T 4.625% 02/15/40 2,380,000.00 3,821,945.32
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 1,234,101.56
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,780,453.12
T 5.25% 02/15/29 1,250,000.00 1,730,664.06
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,788,515.62
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,871,984.37
T 5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,662,187.50
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,216,242.19
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 2,029,433.60
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,602,070.31
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,944,228.51
T 8.0% 11/15/21 1,700,000.00 1,858,378.90
1,061,380,000.00 1,179,385,121.06
アメリカドル 小計
(125,439,401,475)
カナダドル CAN 0.5% 03/01/22 4,030,000.00 4,046,160.30
CAN 0.5% 09/01/25 3,990,000.00 4,013,720.55
CAN 0.75% 09/01/21 2,700,000.00 2,714,566.50
CAN 1.25% 06/01/30 4,190,000.00 4,449,905.70
CAN 1.25% 11/01/21 1,880,000.00 1,902,306.20
CAN 1.5% 02/01/22 1,210,000.00 1,231,447.25
CAN 1.5% 06/01/23 1,070,000.00 1,106,984.55
CAN 1.5% 06/01/26 1,360,000.00 1,447,271.20
CAN 1.5% 09/01/24 600,000.00 628,155.00
CAN 1.75% 03/01/23 3,620,000.00 3,754,790.70
CAN 1% 06/01/27 500,000.00 518,937.50
CAN 1% 09/01/22 2,500,000.00 2,537,175.00
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,456,526.50
CAN 2.25% 06/01/25 1,800,000.00 1,963,413.00
CAN 2.25% 06/01/29 2,190,000.00 2,511,557.70
CAN 2.5% 06/01/24 4,560,000.00 4,934,877.60
CAN 2.75% 06/01/22 3,670,000.00 3,830,654.25
CAN 2.75% 12/01/48 1,980,000.00 2,783,375.10
CAN 2.75% 12/01/64 560,000.00 890,920.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAN 2% 06/01/28 1,310,000.00 1,460,826.85
CAN 2% 09/01/23 2,110,000.00 2,217,620.55
CAN 2% 12/01/51 2,000,000.00 2,474,740.00
CAN 3.5% 12/01/45 2,140,000.00 3,302,223.30
CAN 4.0% 06/01/41 1,550,000.00 2,427,486.00
CAN 5.75% 06/01/29 1,170,000.00 1,688,713.65
CAN 5.75% 06/01/33 1,600,000.00 2,577,848.00
CAN 5% 06/01/37 1,330,000.00 2,185,402.80
CAN 8.0% 06/01/27 1,850,000.00 2,775,582.75
59,770,000.00 68,833,189.30
カナダドル 小計
(5,598,203,285)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 11,512,703.25
ソ
MBONO 10% 12/05/24 29,660,000.00 35,392,091.60
MBONO 5.75% 03/05/26 25,630,000.00 26,322,522.60
MBONO 6.5% 06/09/22 26,230,000.00 27,117,492.05
MBONO 6.75% 03/09/23 31,500,000.00 33,094,057.50
MBONO 7.25% 12/09/21 30,180,000.00 31,217,286.60
MBONO 7.5% 06/03/27 45,890,000.00 51,129,720.20
MBONO 7.75% 05/29/31 16,780,000.00 19,078,608.30
MBONO 7.75% 11/13/42 24,190,000.00 26,549,855.45
MBONO 7.75% 11/23/34 15,580,000.00 17,652,529.50
MBONO 8.5% 05/31/29 37,670,000.00 44,700,352.10
MBONO 8.5% 11/18/38 22,200,000.00 26,344,851.00
MBONO 8% 09/05/24 34,470,000.00 38,393,030.70
MBONO 8% 11/07/47 21,480,000.00 24,076,824.60
MBONO 8% 12/07/23 30,620,000.00 33,652,911.00
400,630,000.00 446,234,836.45
メキシコペソ 小計
(2,204,400,092)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,370,000.00 1,412,620.70
BGB 0.2% 10/22/23 1,510,000.00 1,550,460.45
BGB 0.4% 06/22/40 690,000.00 702,678.75
BGB 0.5% 10/22/24 1,620,000.00 1,695,459.60
BGB 0.8% 06/22/25 2,180,000.00 2,327,313.50
BGB 0.8% 06/22/27 1,690,000.00 1,833,971.10
BGB 0.8% 06/22/28 1,560,000.00 1,704,760.20
BGB 0.9% 06/22/29 1,550,000.00 1,714,858.00
BGB 0% 10/22/27 2,310,000.00 2,377,544.40
BGB 1.25% 04/22/33 850,000.00 992,783.00
BGB 1.45% 06/22/37 530,000.00 642,057.90
BGB 1.6% 06/22/47 1,480,000.00 1,903,087.60
BGB 1.7% 06/22/50 1,000,000.00 1,331,300.00
BGB 1.9% 06/22/38 1,280,000.00 1,657,331.20
BGB 1% 06/22/26 2,380,000.00 2,591,415.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BGB 1% 06/22/31 1,490,000.00 1,675,989.25
BGB 2.15% 06/22/66 940,000.00 1,524,280.50
BGB 2.25% 06/22/23 1,850,000.00 2,001,496.50
BGB 2.25% 06/22/57 770,000.00 1,201,115.30
BGB 2.6% 06/22/24 2,440,000.00 2,742,389.20
BGB 3.75% 06/22/45 1,300,000.00 2,321,078.50
BGB 3% 06/22/34 1,030,000.00 1,455,338.50
BGB 4.25% 03/28/41 2,310,000.00 4,112,781.75
BGB 4.25% 09/28/21 2,350,000.00 2,471,083.75
BGB 4.25% 09/28/22 2,100,000.00 2,314,452.00
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,463,532.00
BGB 4% 03/28/22 1,220,000.00 1,309,053.90
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,596,331.80
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 4,035,962.30
BGB 5% 03/28/35 2,920,000.00 5,024,429.40
BKO 0% 03/11/22 6,040,000.00 6,103,118.00
BKO 0% 09/10/21 1,470,000.00 1,480,069.50
BTPS 0.05% 01/15/23 2,030,000.00 2,032,801.40
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 579,884.00
BTPS 0.35% 11/01/21 2,580,000.00 2,596,344.30
BTPS 0.65% 10/15/23 2,170,000.00 2,207,953.30
BTPS 0.85% 01/15/27 2,250,000.00 2,277,168.75
BTPS 0.9% 08/01/22 3,180,000.00 3,240,563.10
BTPS 0.95% 03/01/23 2,000,000.00 2,046,180.00
BTPS 0.95% 03/15/23 2,580,000.00 2,640,449.40
BTPS 0.95% 08/01/30 2,230,000.00 2,217,010.25
BTPS 1.2% 04/01/22 2,010,000.00 2,051,677.35
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 2,025,679.50
BTPS 1.35% 04/01/30 1,000,000.00 1,033,190.00
BTPS 1.35% 04/15/22 2,900,000.00 2,967,990.50
BTPS 1.45% 03/01/36 1,250,000.00 1,253,212.50
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,409,963.00
BTPS 1.45% 09/15/22 1,990,000.00 2,050,515.90
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,514,720.00
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,531,343.50
BTPS 1.6% 06/01/26 3,180,000.00 3,365,791.50
BTPS 1.65% 03/01/32 3,010,000.00 3,171,802.55
BTPS 1.65% 12/01/30 1,820,000.00 1,920,955.40
BTPS 1.75% 07/01/24 3,200,000.00 3,380,832.00
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 2,119,850.00
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,879,118.00
BTPS 1% 07/15/22 2,160,000.00 2,204,290.80
BTPS 2.05% 08/01/27 2,740,000.00 2,982,161.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BTPS 2.1% 07/15/26 3,200,000.00 3,474,032.00
BTPS 2.15% 12/15/21 2,500,000.00 2,574,587.50
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,505,150.00
BTPS 2.25% 09/01/36 1,390,000.00 1,546,472.30
BTPS 2.3% 10/15/21 2,700,000.00 2,774,938.50
BTPS 2.45% 09/01/33 2,500,000.00 2,845,837.50
BTPS 2.45% 09/01/50 870,000.00 963,129.15
BTPS 2.45% 10/01/23 2,960,000.00 3,172,616.80
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,254,027.00
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 3,217,034.00
BTPS 2.7% 03/01/47 2,510,000.00 2,924,965.75
BTPS 2.8% 03/01/67 1,320,000.00 1,555,950.00
BTPS 2.8% 12/01/28 1,890,000.00 2,181,504.15
BTPS 2.95% 09/01/38 2,750,000.00 3,324,392.50
BTPS 2% 02/01/28 1,650,000.00 1,793,566.50
BTPS 2% 12/01/25 2,090,000.00 2,253,114.05
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,745,542.10
BTPS 3.25% 09/01/46 1,950,000.00 2,489,457.75
BTPS 3.35% 03/01/35 2,310,000.00 2,896,612.95
BTPS 3.45% 03/01/48 2,120,000.00 2,809,328.60
BTPS 3.5% 03/01/30 3,960,000.00 4,863,493.80
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,442,797.75
BTPS 3.85% 09/01/49 2,590,000.00 3,670,651.60
BTPS 3% 08/01/29 4,960,000.00 5,838,540.00
BTPS 4.5% 03/01/24 2,750,000.00 3,161,180.00
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,521,584.00
BTPS 4.5% 05/01/23 3,580,000.00 4,003,209.70
BTPS 4.75% 08/01/23 5,790,000.00 6,577,642.65
BTPS 4.75% 09/01/21 1,040,000.00 1,090,809.20
BTPS 4.75% 09/01/28 3,630,000.00 4,722,085.50
BTPS 4.75% 09/01/44 2,200,000.00 3,432,374.00
BTPS 4% 02/01/37 4,210,000.00 5,696,087.90
BTPS 5.0% 08/01/39 3,300,000.00 5,091,982.50
BTPS 5.25% 11/01/29 3,560,000.00 4,901,710.60
BTPS 5.5% 09/01/22 1,250,000.00 1,388,293.75
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 3,858,531.75
BTPS 5.75% 02/01/33 3,080,000.00 4,659,932.20
BTPS 5% 03/01/22 3,250,000.00 3,499,388.75
BTPS 5% 03/01/25 4,400,000.00 5,302,748.00
BTPS 5% 08/01/34 3,420,000.00 4,982,803.20
BTPS 5% 09/01/40 3,190,000.00 4,955,393.85
BTPS 6.5% 11/01/27 5,240,000.00 7,307,311.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BTPS 6% 05/01/31 3,940,000.00 5,860,474.20
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,958,824.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 1,023,400.00
DBR 0.25% 02/15/27 4,140,000.00 4,392,705.60
DBR 0.25% 02/15/29 3,890,000.00 4,171,169.20
DBR 0.25% 08/15/28 2,180,000.00 2,332,273.00
DBR 0.5% 02/15/25 3,000,000.00 3,167,160.00
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 3,201,405.00
DBR 0.5% 02/15/28 2,390,000.00 2,596,029.95
DBR 0.5% 08/15/27 4,690,000.00 5,075,588.35
DBR 0% 02/15/30 3,570,000.00 3,747,304.05
DBR 0% 05/15/35 810,000.00 842,857.65
DBR 0% 08/15/26 4,470,000.00 4,658,522.25
DBR 0% 08/15/29 4,640,000.00 4,873,856.00
DBR 0% 08/15/30 1,490,000.00 1,562,935.50
DBR 0% 08/15/50 1,980,000.00 2,001,423.60
DBR 1.25% 08/15/48 3,270,000.00 4,467,964.50
DBR 1.5% 02/15/23 2,960,000.00 3,124,457.60
DBR 1.5% 05/15/23 2,180,000.00 2,312,827.40
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,482,199.70
DBR 1.5% 09/04/22 2,800,000.00 2,925,258.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,793,962.50
DBR 1.75% 07/04/22 2,090,000.00 2,184,823.30
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 2,139,290.00
DBR 1% 08/15/25 4,120,000.00 4,476,194.60
DBR 2.25% 09/04/21 1,950,000.00 2,006,852.25
DBR 2.5% 07/04/44 3,540,000.00 5,808,325.80
DBR 2.5% 08/15/46 4,020,000.00 6,750,946.80
DBR 2% 01/04/22 3,300,000.00 3,421,242.00
DBR 2% 08/15/23 2,860,000.00 3,092,918.40
DBR 3.25% 07/04/42 2,940,000.00 5,187,791.70
DBR 4.0% 01/04/37 2,930,000.00 5,041,797.50
DBR 4.25% 07/04/39 3,010,000.00 5,626,623.10
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,650,975.25
DBR 4.75% 07/04/34 3,720,000.00 6,432,363.60
DBR 4.75% 07/04/40 2,830,000.00 5,697,016.40
DBR 5.5% 01/04/31 3,580,000.00 5,863,950.50
DBR 5.625% 01/04/28 4,360,000.00 6,416,241.40
DBR 6.25% 01/04/24 5,440,000.00 6,721,745.60
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 2,066,668.75
DBR 6.5% 07/04/27 980,000.00 1,471,063.30
FRTR 0.25% 11/25/26 6,320,000.00 6,611,194.00
FRTR 0.5% 05/25/25 5,980,000.00 6,289,166.00
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FRTR 0.5% 05/25/26 5,090,000.00 5,391,658.85
FRTR 0.5% 05/25/29 4,000,000.00 4,282,260.00
FRTR 0.5% 05/25/40 1,210,000.00 1,266,144.00
FRTR 0.75% 05/25/28 6,870,000.00 7,476,174.45
FRTR 0.75% 05/25/52 1,820,000.00 1,937,117.00
FRTR 0.75% 11/25/28 7,590,000.00 8,278,944.30
FRTR 0% 02/25/22 2,000,000.00 2,018,690.00
FRTR 0% 02/25/23 2,050,000.00 2,082,308.00
FRTR 0% 02/25/26 3,110,000.00 3,198,121.85
FRTR 0% 03/25/23 5,290,000.00 5,377,073.40
FRTR 0% 03/25/24 5,950,000.00 6,081,852.00
FRTR 0% 03/25/25 5,090,000.00 5,225,546.70
FRTR 0% 05/25/22 4,050,000.00 4,095,218.25
FRTR 0% 11/25/29 5,260,000.00 5,382,715.80
FRTR 0% 11/25/30 2,160,000.00 2,199,938.40
FRTR 1.25% 05/25/34 5,110,000.00 5,985,879.55
FRTR 1.25% 05/25/36 4,430,000.00 5,226,691.20
FRTR 1.5% 05/25/31 5,420,000.00 6,397,578.30
FRTR 1.5% 05/25/50 3,690,000.00 4,725,967.50
FRTR 1.75% 05/25/23 4,590,000.00 4,890,300.75
FRTR 1.75% 05/25/66 1,780,000.00 2,597,224.70
FRTR 1.75% 06/25/39 3,460,000.00 4,459,386.40
FRTR 1.75% 11/25/24 5,810,000.00 6,395,560.85
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 5,108,001.75
FRTR 1% 11/25/25 5,480,000.00 5,932,401.40
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,542,205.50
FRTR 2.25% 10/25/22 5,740,000.00 6,098,434.30
FRTR 2.5% 05/25/30 6,200,000.00 7,868,265.00
FRTR 2.75% 10/25/27 4,700,000.00 5,787,321.50
FRTR 2% 05/25/48 3,460,000.00 4,877,838.80
FRTR 3.25% 05/25/45 3,350,000.00 5,630,495.75
FRTR 3.25% 10/25/21 5,650,000.00 5,899,701.75
FRTR 3.5% 04/25/26 6,350,000.00 7,816,627.75
FRTR 3% 04/25/22 8,490,000.00 8,994,985.20
FRTR 4.25% 10/25/23 5,020,000.00 5,798,100.00
FRTR 4.5% 04/25/41 4,830,000.00 8,968,851.15
FRTR 4.75% 04/25/35 3,680,000.00 6,240,709.60
FRTR 4% 04/25/55 2,400,000.00 5,030,232.00
FRTR 4% 04/25/60 1,960,000.00 4,328,709.00
FRTR 4% 10/25/38 3,370,000.00 5,698,383.55
FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000.00 7,812,180.20
FRTR 5.75% 10/25/32 4,340,000.00 7,461,089.30
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FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,553,362.50
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,243,780.00
IRISH 0.2% 05/15/27 1,270,000.00 1,318,501.30
IRISH 0.2% 10/18/30 830,000.00 858,033.25
IRISH 0.4% 05/15/35 480,000.00 500,275.20
IRISH 0.8% 03/15/22 820,000.00 837,347.10
IRISH 0.9% 05/15/28 1,070,000.00 1,170,815.40
IRISH 0% 10/18/22 530,000.00 536,791.95
IRISH 1.1% 05/15/29 920,000.00 1,027,437.60
IRISH 1.3% 05/15/33 670,000.00 781,176.45
IRISH 1.35% 03/18/31 630,000.00 727,300.35
IRISH 1.5% 05/15/50 630,000.00 803,240.55
IRISH 1.7% 05/15/37 890,000.00 1,112,842.65
IRISH 1% 05/15/26 1,420,000.00 1,539,890.60
IRISH 2.4% 05/15/30 1,400,000.00 1,752,730.00
IRISH 2% 02/18/45 1,170,000.00 1,620,327.15
IRISH 3.4% 03/18/24 1,160,000.00 1,324,783.80
IRISH 3.9% 03/20/23 1,010,000.00 1,126,710.55
IRISH 5.4% 03/13/25 1,510,000.00 1,919,172.25
NETHER 0.25% 07/15/25 2,400,000.00 2,505,276.00
NETHER 0.25% 07/15/29 1,710,000.00 1,815,378.75
NETHER 0.5% 01/15/40 1,250,000.00 1,393,518.75
NETHER 0.5% 07/15/26 2,320,000.00 2,471,565.60
NETHER 0.75% 07/15/27 2,110,000.00 2,298,665.65
NETHER 0.75% 07/15/28 1,620,000.00 1,780,947.00
NETHER 0% 01/15/22 1,490,000.00 1,503,216.30
NETHER 0% 01/15/24 1,850,000.00 1,891,393.75
NETHER 0% 01/15/27 800,000.00 828,536.00
NETHER 0% 07/15/30 1,610,000.00 1,669,159.45
NETHER 1.75% 07/15/23 3,060,000.00 3,274,873.20
NETHER 2.25% 07/15/22 660,000.00 696,078.90
NETHER 2.5% 01/15/33 1,930,000.00 2,606,947.50
NETHER 2.75% 01/15/47 2,220,000.00 3,853,520.40
NETHER 2% 07/15/24 1,990,000.00 2,198,054.50
NETHER 3.75% 01/15/23 2,940,000.00 3,250,375.80
NETHER 3.75% 01/15/42 2,060,000.00 3,766,843.90
NETHER 4% 01/15/37 2,110,000.00 3,574,086.80
NETHER 5.5% 01/15/28 1,730,000.00 2,509,278.50
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 239,017.00
OBL 0% 04/05/24 2,900,000.00 2,978,300.00
OBL 0% 04/08/22 2,650,000.00 2,679,706.50
OBL 0% 04/11/25 3,750,000.00 3,875,775.00
OBL 0% 04/14/23 2,220,000.00 2,262,912.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OBL 0% 10/07/22 4,160,000.00 4,222,712.00
OBL 0% 10/08/21 2,600,000.00 2,619,591.00
OBL 0% 10/10/25 2,240,000.00 2,321,334.40
OBL 0% 10/13/23 1,510,000.00 1,545,371.75
OBL 0% 10/18/24 2,350,000.00 2,421,181.50
RAGB 0.5% 02/20/29 1,170,000.00 1,259,317.80
RAGB 0.5% 04/20/27 890,000.00 950,408.75
RAGB 0.75% 02/20/28 1,620,000.00 1,768,311.00
RAGB 0.75% 03/20/51 560,000.00 642,348.00
RAGB 0.75% 10/20/26 2,140,000.00 2,314,153.20
RAGB 0% 02/20/30 1,130,000.00 1,163,866.10
RAGB 0% 07/15/23 1,500,000.00 1,528,335.00
RAGB 0% 07/15/24 1,740,000.00 1,783,212.90
RAGB 0% 09/20/22 320,000.00 324,484.80
RAGB 1.2% 10/20/25 1,660,000.00 1,817,401.20
RAGB 1.5% 02/20/47 930,000.00 1,245,065.40
RAGB 1.5% 11/02/86 450,000.00 707,620.50
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 1,085,792.40
RAGB 1.75% 10/20/23 1,330,000.00 1,431,266.20
RAGB 2.1% 09/20/17 760,000.00 1,556,073.40
RAGB 2.4% 05/23/34 1,030,000.00 1,387,446.05
RAGB 3.15% 06/20/44 960,000.00 1,644,532.80
RAGB 3.4% 11/22/22 2,990,000.00 3,261,940.50
RAGB 3.5% 09/15/21 1,730,000.00 1,803,395.25
RAGB 3.65% 04/20/22 1,160,000.00 1,241,414.60
RAGB 3.8% 01/26/62 470,000.00 1,101,188.85
RAGB 4.15% 03/15/37 1,820,000.00 3,082,925.30
RAGB 4.85% 03/15/26 1,310,000.00 1,713,224.55
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,735,372.90
RFGB 0.125% 04/15/36 510,000.00 524,098.95
RFGB 0.25% 09/15/40 400,000.00 416,008.00
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 657,562.70
RFGB 0.5% 09/15/27 1,310,000.00 1,401,700.00
RFGB 0.5% 09/15/28 670,000.00 720,574.95
RFGB 0.5% 09/15/29 650,000.00 700,355.50
RFGB 0.75% 04/15/31 500,000.00 554,882.50
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 742,288.20
RFGB 0% 04/15/22 390,000.00 394,151.55
RFGB 0% 09/15/23 540,000.00 550,810.80
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 430,974.60
RFGB 1.125% 04/15/34 640,000.00 750,025.60
RFGB 1.375% 04/15/47 540,000.00 719,612.10
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 686,962.25
RFGB 1.625% 09/15/22 1,250,000.00 1,308,450.00
RFGB 2.625% 07/04/42 570,000.00 890,171.85
RFGB 2.75% 07/04/28 420,000.00 526,524.60
RFGB 2% 04/15/24 730,000.00 800,992.50
RFGB 4% 07/04/25 1,050,000.00 1,289,552.25
SPGB 0.05% 10/31/21 1,930,000.00 1,941,792.30
SPGB 0.25% 07/30/24 2,290,000.00 2,343,460.05
SPGB 0.35% 07/30/23 3,390,000.00 3,464,749.50
SPGB 0.4% 04/30/22 2,390,000.00 2,424,858.15
SPGB 0.45% 10/31/22 2,360,000.00 2,406,810.60
SPGB 0.5% 04/30/30 2,900,000.00 2,960,131.50
SPGB 0.6% 10/31/29 2,780,000.00 2,872,184.80
SPGB 0.8% 07/30/27 2,000,000.00 2,107,980.00
SPGB 0% 01/31/25 1,550,000.00 1,567,863.75
SPGB 0% 04/30/23 2,380,000.00 2,405,692.10
SPGB 1.2% 10/31/40 1,700,000.00 1,788,808.00
SPGB 1.25% 10/31/30 3,050,000.00 3,323,722.25
SPGB 1.3% 10/31/26 3,450,000.00 3,748,632.00
SPGB 1.4% 04/30/28 3,970,000.00 4,368,270.40
SPGB 1.4% 07/30/28 3,300,000.00 3,636,385.50
SPGB 1.45% 04/30/29 2,860,000.00 3,167,392.80
SPGB 1.45% 10/31/27 2,600,000.00 2,862,080.00
SPGB 1.5% 04/30/27 3,050,000.00 3,364,882.00
SPGB 1.6% 04/30/25 3,050,000.00 3,314,877.25
SPGB 1.85% 07/30/35 2,110,000.00 2,465,503.35
SPGB 1.95% 04/30/26 2,810,000.00 3,144,699.10
SPGB 1.95% 07/30/30 2,510,000.00 2,912,804.80
SPGB 1% 10/31/50 1,600,000.00 1,537,416.00
SPGB 2.15% 10/31/25 2,360,000.00 2,648,451.00
SPGB 2.35% 07/30/33 2,440,000.00 2,992,086.60
SPGB 2.7% 10/31/48 2,070,000.00 2,864,145.15
SPGB 2.75% 10/31/24 3,600,000.00 4,061,412.00
SPGB 2.9% 10/31/46 2,170,000.00 3,080,759.85
SPGB 3.45% 07/30/66 1,800,000.00 3,052,881.00
SPGB 3.8% 04/30/24 2,520,000.00 2,904,854.40
SPGB 4.2% 01/31/37 2,720,000.00 4,199,979.20
SPGB 4.4% 10/31/23 3,490,000.00 4,020,654.50
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 3,522,977.40
SPGB 4.7% 07/30/41 2,640,000.00 4,558,725.60
SPGB 4.8% 01/31/24 2,400,000.00 2,824,932.00
SPGB 4.9% 07/30/40 2,590,000.00 4,518,669.40
SPGB 5.15% 10/31/28 4,630,000.00 6,508,228.95
171/267
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SPGB 5.15% 10/31/44 1,850,000.00 3,497,332.50
SPGB 5.4% 01/31/23 2,900,000.00 3,308,030.00
SPGB 5.75% 07/30/32 3,220,000.00 5,206,401.90
SPGB 5.85% 01/31/22 4,280,000.00 4,660,813.00
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,720,446.00
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,561,271.25
784,540,000.00 943,906,058.40
ユーロ 小計
(118,809,455,570)
イギリスポ UKT 0.125% 01/31/23 2,790,000.00 2,801,494.80
ンド
UKT 0.125% 01/31/28 1,250,000.00 1,248,118.75
UKT 0.375% 10/22/30 1,410,000.00 1,419,179.10
UKT 0.5% 07/22/22 3,540,000.00 3,577,400.10
UKT 0.5% 10/22/61 340,000.00 308,682.60
UKT 0.625% 06/07/25 3,400,000.00 3,507,083.00
UKT 0.625% 10/22/50 1,800,000.00 1,698,975.00
UKT 0.75% 07/22/23 2,910,000.00 2,981,382.30
UKT 0.875% 10/22/29 2,760,000.00 2,923,861.20
UKT 1.25% 07/22/27 2,990,000.00 3,232,354.45
UKT 1.25% 10/22/41 1,500,000.00 1,632,120.00
UKT 1.5% 07/22/26 2,000,000.00 2,178,100.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,980,000.00 3,461,717.00
UKT 1.625% 10/22/28 2,200,000.00 2,465,474.00
UKT 1.625% 10/22/54 1,100,000.00 1,363,884.50
UKT 1.625% 10/22/71 1,150,000.00 1,624,053.00
UKT 1.75% 01/22/49 1,300,000.00 1,603,439.50
UKT 1.75% 07/22/57 2,180,000.00 2,848,824.00
UKT 1.75% 09/07/22 3,120,000.00 3,234,644.40
UKT 1.75% 09/07/37 3,280,000.00 3,836,878.40
UKT 1% 04/22/24 3,100,000.00 3,222,062.50
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,675,837.50
UKT 2.5% 07/22/65 2,130,000.00 3,534,969.30
UKT 2.75% 09/07/24 1,620,000.00 1,804,185.90
UKT 2% 09/07/25 1,780,000.00 1,963,482.40
UKT 3.25% 01/22/44 2,910,000.00 4,416,477.90
UKT 3.5% 01/22/45 3,030,000.00 4,821,593.55
UKT 3.5% 07/22/68 2,140,000.00 4,506,840.00
UKT 3.75% 07/22/52 2,090,000.00 3,815,587.60
UKT 3.75% 09/07/21 2,820,000.00 2,926,610.10
UKT 4.25% 03/07/36 2,490,000.00 3,834,263.85
UKT 4.25% 06/07/32 3,100,000.00 4,472,695.50
UKT 4.25% 09/07/39 1,880,000.00 3,063,225.00
UKT 4.25% 12/07/27 1,370,000.00 1,784,685.30
172/267
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UKT 4.25% 12/07/40 2,270,000.00 3,762,502.30
UKT 4.25% 12/07/46 2,180,000.00 3,938,998.40
UKT 4.25% 12/07/49 1,890,000.00 3,573,772.65
UKT 4.25% 12/07/55 2,310,000.00 4,759,870.50
UKT 4.5% 09/07/34 1,770,000.00 2,720,773.20
UKT 4.5% 12/07/42 2,460,000.00 4,326,475.80
UKT 4.75% 12/07/30 2,900,000.00 4,213,801.50
UKT 4.75% 12/07/38 1,900,000.00 3,233,116.00
UKT 4% 01/22/60 1,920,000.00 4,020,528.00
UKT 4% 03/07/22 1,950,000.00 2,068,998.75
UKT 5% 03/07/25 1,980,000.00 2,431,440.00
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,843,600.00
101,740,000.00 135,684,059.60
イギリスポンド 小計
(19,121,954,519)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 3,570,000.00 3,605,521.50
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 6,150,000.00 6,579,024.00
SGB 0.75% 11/12/29 6,700,000.00 7,196,168.50
SGB 1.5% 11/13/23 12,500,000.00 13,235,812.50
SGB 1% 11/12/26 9,920,000.00 10,681,608.00
SGB 2.5% 05/12/25 9,170,000.00 10,390,206.05
SGB 3.5% 03/30/39 5,900,000.00 9,231,287.50
SGB 3.5% 06/01/22 12,850,000.00 13,714,291.00
66,760,000.00 74,633,919.05
スウェーデンクローナ 小計
(909,041,134)
ノルウェー NGB 1.375% 08/19/30 4,130,000.00 4,418,232.70
クローネ
NGB 1.5% 02/19/26 4,910,000.00 5,204,207.20
NGB 1.75% 02/17/27 4,250,000.00 4,603,408.75
NGB 1.75% 03/13/25 5,190,000.00 5,520,992.25
NGB 1.75% 09/06/29 7,500,000.00 8,252,662.50
NGB 2% 04/26/28 4,900,000.00 5,441,940.00
NGB 2% 05/24/23 11,260,000.00 11,806,954.50
NGB 3% 03/14/24 7,360,000.00 8,065,529.60
49,500,000.00 53,313,927.50
ノルウェークローネ 小計
(634,968,876)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/22 4,120,000.00 4,199,207.00
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 10,730,000.00 11,492,044.60
DGB 0.5% 11/15/29 12,460,000.00 13,474,991.60
DGB 1.5% 11/15/23 8,130,000.00 8,685,888.75
DGB 1.75% 11/15/25 8,930,000.00 10,023,165.95
DGB 3% 11/15/21 10,860,000.00 11,322,581.70
DGB 4.5% 11/15/39 17,180,000.00 32,405,173.70
72,410,000.00 91,603,053.30
デンマーククローネ 小計
(1,549,923,661)
173/267
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ポーランド POLGB 0.75% 04/25/25 2,100,000.00 2,110,258.50
ズロチ
POLGB 1.25% 10/25/30 210,000.00 207,365.55
POLGB 2.25% 04/25/22 5,470,000.00 5,666,072.15
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 4,207,340.10
POLGB 2.5% 01/25/23 5,860,000.00 6,191,558.80
POLGB 2.5% 04/25/24 3,760,000.00 4,043,504.00
POLGB 2.5% 07/25/26 6,060,000.00 6,598,006.80
POLGB 2.5% 07/25/27 3,200,000.00 3,492,768.00
POLGB 2.75% 04/25/28 6,030,000.00 6,692,154.30
POLGB 2.75% 10/25/29 6,520,000.00 7,311,919.20
POLGB 3.25% 07/25/25 6,730,000.00 7,547,425.80
POLGB 4% 10/25/23 3,730,000.00 4,162,251.05
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 828,144.00
POLGB 5.75% 09/23/22 3,150,000.00 3,513,053.25
POLGB 5.75% 10/25/21 3,400,000.00 3,621,238.00
60,750,000.00 66,193,059.50
ポーランドズロチ 小計
(1,869,953,930)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 4,370,000.00 4,350,881.25
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 3,590,000.00 3,549,397.10
ACGB 1.25% 05/21/32 1,940,000.00 1,980,982.50
ACGB 1.5% 06/21/31 2,850,000.00 2,993,896.50
ACGB 1.75% 06/21/51 2,160,000.00 2,122,761.60
ACGB 1% 12/21/30 3,720,000.00 3,733,708.20
ACGB 2.25% 05/21/28 4,160,000.00 4,621,656.00
ACGB 2.25% 11/21/22 4,050,000.00 4,226,073.75
ACGB 2.5% 05/21/30 3,790,000.00 4,341,066.00
ACGB 2.75% 04/21/24 4,200,000.00 4,573,380.00
ACGB 2.75% 05/21/41 800,000.00 960,060.00
ACGB 2.75% 06/21/35 1,230,000.00 1,478,865.90
ACGB 2.75% 11/21/27 3,330,000.00 3,807,971.55
ACGB 2.75% 11/21/28 3,960,000.00 4,567,820.40
ACGB 2.75% 11/21/29 4,650,000.00 5,410,135.50
ACGB 2% 12/21/21 1,930,000.00 1,974,930.40
ACGB 3.25% 04/21/25 3,480,000.00 3,935,392.80
ACGB 3.25% 04/21/29 4,100,000.00 4,916,269.00
ACGB 3.25% 06/21/39 1,320,000.00 1,693,170.60
ACGB 3.75% 04/21/37 1,620,000.00 2,190,750.30
ACGB 3% 03/21/47 1,680,000.00 2,132,230.80
ACGB 4.25% 04/21/26 3,700,000.00 4,468,305.00
ACGB 4.5% 04/21/33 1,910,000.00 2,682,891.05
ACGB 4.75% 04/21/27 4,150,000.00 5,257,240.75
ACGB 5.5% 04/21/23 4,690,000.00 5,330,302.25
ACGB 5.75% 07/15/22 3,350,000.00 3,690,410.25
174/267
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
80,730,000.00 90,990,549.45
オーストラリアドル 小計
(7,051,767,582)
シンガポー SIGB 1.25% 10/01/21 1,440,000.00 1,455,984.00
ルドル
SIGB 1.75% 02/01/23 800,000.00 828,140.00
SIGB 1.75% 04/01/22 290,000.00 297,031.05
SIGB 2.125% 06/01/26 740,000.00 804,927.60
SIGB 2.25% 08/01/36 730,000.00 839,751.85
SIGB 2.375% 06/01/25 490,000.00 534,070.60
SIGB 2.375% 07/01/39 260,000.00 304,268.90
SIGB 2.625% 05/01/28 1,050,000.00 1,192,878.75
SIGB 2.75% 03/01/46 1,240,000.00 1,618,956.40
SIGB 2.75% 04/01/42 610,000.00 769,810.85
SIGB 2.75% 07/01/23 1,070,000.00 1,142,941.90
SIGB 2.875% 07/01/29 840,000.00 982,581.60
SIGB 2.875% 09/01/30 760,000.00 900,056.60
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 432,769.35
SIGB 3.125% 09/01/22 640,000.00 676,704.00
SIGB 3.375% 09/01/33 1,100,000.00 1,404,436.00
SIGB 3.5% 03/01/27 880,000.00 1,037,326.40
SIGB 3% 09/01/24 1,220,000.00 1,345,660.00
14,570,000.00 16,568,295.85
シンガポールドル 小計
(1,291,001,612)
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 1,500,000.00 1,547,925.00
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 700,000.00 739,609.50
MGS 3.48% 03/15/23 2,840,000.00 2,958,300.20
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,624,140.90
MGS 3.62% 11/30/21 1,240,000.00 1,269,753.80
MGS 3.733% 06/15/28 1,930,000.00 2,094,532.50
MGS 3.757% 04/20/23 1,090,000.00 1,144,200.25
MGS 3.757% 05/22/40 550,000.00 580,962.25
MGS 3.795% 09/30/22 1,500,000.00 1,561,470.00
MGS 3.8% 08/17/23 1,660,000.00 1,751,939.10
MGS 3.844% 04/15/33 2,350,000.00 2,542,394.50
MGS 3.882% 03/10/22 750,000.00 774,101.25
MGS 3.882% 03/14/25 1,030,000.00 1,111,936.50
MGS 3.885% 08/15/29 730,000.00 808,245.05
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,237,248.30
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 2,172,447.05
MGS 3.9% 11/30/26 1,440,000.00 1,580,191.20
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 656,751.00
MGS 3.955% 09/15/25 1,630,000.00 1,779,071.65
MGS 4.048% 09/30/21 2,050,000.00 2,101,537.00
175/267
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MGS 4.059% 09/30/24 1,900,000.00 2,055,040.00
MGS 4.065% 06/15/50 760,000.00 810,597.00
MGS 4.127% 04/15/32 430,000.00 482,711.55
MGS 4.181% 07/15/24 1,280,000.00 1,384,870.40
MGS 4.232% 06/30/31 2,000,000.00 2,270,280.00
MGS 4.254% 05/31/35 810,000.00 906,835.50
MGS 4.392% 04/15/26 2,440,000.00 2,730,677.20
MGS 4.498% 04/15/30 2,380,000.00 2,755,504.50
MGS 4.642% 11/07/33 1,980,000.00 2,309,996.70
MGS 4.736% 03/15/46 1,480,000.00 1,720,366.80
MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,697,901.20
MGS 4.893% 06/08/38 800,000.00 962,484.00
MGS 4.921% 07/06/48 1,050,000.00 1,259,149.50
MGS 4.935% 09/30/43 2,550,000.00 3,034,232.25
MGS 5.248% 09/15/28 1,480,000.00 1,768,851.60
51,820,000.00 57,186,255.20
マレーシアリンギット 小計
(1,466,255,583)
イスラエル ILGOV 0.5% 04/30/25 630,000.00 635,272.59
シェケル
ILGOV 0.75% 07/31/22 6,750,000.00 6,836,867.10
ILGOV 1.5% 05/31/37 1,100,000.00 1,154,374.65
ILGOV 1.75% 08/31/25 930,000.00 998,554.39
ILGOV 1% 03/31/30 1,770,000.00 1,824,722.02
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,160,000.00 2,447,808.12
ILGOV 3.75% 03/31/24 4,080,000.00 4,587,191.32
ILGOV 3.75% 03/31/47 2,420,000.00 3,562,026.07
ILGOV 5.5% 01/31/22 2,110,000.00 2,271,413.52
ILGOV 5.5% 01/31/42 2,580,000.00 4,606,459.19
ILGOV 6.25% 10/30/26 6,020,000.00 8,144,911.30
30,550,000.00 37,069,600.27
イスラエルシェケル 小計
(1,170,287,280)
287,116,614,599
合計
(287,116,614,599)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 199銘柄 100.0 % 43.7 %
カナダドル 国債証券 28銘柄 100.0 % 1.9 %
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メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 319銘柄 100.0 % 41.4 %
イギリスポンド 国債証券 46銘柄 100.0 % 6.7 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.7 %
オーストラリアドル 国債証券 26銘柄 100.0 % 2.5 %
シンガポールドル 国債証券 18銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 35銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 11銘柄 100.0 % 0.4 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 9月 7日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 15,345,444,287
コール・ローン 145,134,536
株式 398,625,261,572
投資信託受益証券 273,279,288
投資証券 9,573,339,463
派生商品評価勘定 118,000,806
未収入金 23,892,399
未収配当金 703,656,398
前払金 50,035,611
差入委託証拠金 2,113,087,788
流動資産合計 426,971,132,148
資産合計 426,971,132,148
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 172,340,667
未払株式払込金 3,820,188
未払解約金 6,376,346,154
未払利息 355
流動負債合計 6,552,507,364
負債合計 6,552,507,364
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2020年 9月 7日現在
項目 金額（円）
純資産の部
元本等
元本 145,539,517,095
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 274,879,107,689
元本等合計 420,418,624,784
純資産合計 420,418,624,784
負債純資産合計 426,971,132,148
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 9月 7日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
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2020年 9月 7日現在
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 9月 7日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 145,539,517,095口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.8887円
の額
(1万口当たり純資産額) (28,887円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 9月 7日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2020年 9月 7日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 9月 7日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 9月 7日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 9月 6日
期首
期首元本額 137,809,914,504円
期中追加設定元本額 41,175,416,732円
期中一部解約元本額 33,445,814,141円
期末元本額 145,539,517,095円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,314,193,128円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,796,494円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 26,845,197,329円
世界経済インデックスファンド 7,997,093,084円
外国株式インデックス・オープン 757,237,150円
ＤＣマイセレクション２５ 997,931,895円
ＤＣマイセレクション５０ 4,728,243,728円
ＤＣマイセレクション７５ 4,966,251,892円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 9,843,264,834円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 421,588,741円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 2,010,127,438円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,476,552,870円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 82,995,102円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 184,084,215円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 126,042,612円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 10,314,923,941円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 2,074,015,740円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 8,240,554円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 8,261,727円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 9月 7日現在
区分
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 34,770,573円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 35,370,416円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 129,579,355円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 26,808,828円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 127,683,995円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 550,110,005円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 301,986,524円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,987,863,678円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,600,867,981円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 60,209,311円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 285,461,385円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 98,197,845円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 1,657,830,069円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,768,740,310円
外国株式ファンド・シリーズ１ 978,249,505円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,132,681,149円
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,353,753,092円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,124,081,592円
分散投資コア戦略ファンドＳ 6,051,875,092円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 1,172,363,875円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,179,688,658円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,407,310,544円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 726,492,994円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 37,087,691円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 209,359,960円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 1,120,452,834円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 32,261,106,664円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 130,991,335円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 426,733,326円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 77,666,549円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,453,958円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 74,857,782円
グローバル経済コア 906,816,581円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 11,023,896円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 1,403,411円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 456,833,550円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 74,732,824円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 969,899円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 1,198,636円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 650,105円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 433,504円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,028,469,405円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,481,865,412円
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2020年 9月 7日現在
区分
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 979,330,593円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 358,205,922円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 64,151,184円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 368,096,231円
ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用） 794,988,771円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用） 364,516,757円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用） 349,101,065円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 9月 7日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 38,070,541,039
投資信託受益証券 △15,153,247
投資証券 290,610,316
合計 38,345,998,108
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 9月 7日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 11,701,350,756 － 11,651,315,145 △50,035,611
合計 11,701,350,756 － 11,651,315,145 △50,035,611
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 9月 7日現在）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
区分 種類 契約額等(円) 時価 評価損益
うち1年超
(円) (円)
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 6,518,706,750 － 6,523,011,000 △4,304,250
アメリカドル 4,897,246,250 － 4,902,735,000 △5,488,750
カナダドル 162,702,000 － 162,640,000 62,000
ユーロ 590,833,200 － 591,589,000 △755,800
イギリスポンド 297,412,500 － 295,932,000 1,480,500
スイスフラン 139,714,800 － 139,728,000 △13,200
スウェーデンク
87,552,000 － 87,696,000 △144,000
ローナ
デンマーククロー
42,290,000 － 42,300,000 △10,000
ネ
オーストラリアド
186,682,000 － 185,976,000 706,000
ル
香港ドル 75,383,000 － 75,460,000 △77,000
シンガポールドル 38,891,000 － 38,955,000 △64,000
合計 6,518,706,750 － 6,523,011,000 △4,304,250
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 57,980 14.53 842,449.40
CABOT OIL & GAS CORP 35,879 18.33 657,662.07
CHENIERE ENERGY INC 21,976 52.05 1,143,850.80
CHEVRON CORP 169,184 81.93 13,861,245.12
CONCHO RESOURCES INC 19,245 50.65 974,759.25
CONOCOPHILLIPS 100,048 35.86 3,587,721.28
DIAMONDBACK ENERGY INC 16,913 35.53 600,918.89
EOG RESOURCES INC 51,157 43.14 2,206,912.98
EXXON MOBIL 383,325 39.08 14,980,341.00
HALLIBURTON CO 77,539 15.99 1,239,848.61
HESS CORP 24,844 47.15 1,171,394.60
KINDER MORGAN INC 179,301 13.52 2,424,149.52
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MARATHON PETROLEUM CORP 56,097 33.64 1,887,103.08
NATIONAL OILWELL VARCO INC 37,162 12.15 451,518.30
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 80,482 12.25 985,904.50
ONEOK INC 41,832 26.76 1,119,424.32
PHILLIPS 66 39,493 58.98 2,329,297.14
PIONEER NATURAL RESOURCES 15,844 99.10 1,570,140.40
SCHLUMBERGER 121,975 19.31 2,355,337.25
VALERO ENERGY CORP 35,525 51.22 1,819,590.50
WILLIAMS COS 114,214 20.69 2,363,087.66
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 20,350 298.43 6,073,050.50
ALBEMARLE CORP 10,180 94.72 964,249.60
AMCOR PLC 136,584 11.02 1,505,155.68
AVERY DENNISON CORP 7,457 119.08 887,979.56
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 17,606 23.07 406,170.42
BALL CORP 29,987 82.47 2,473,027.89
CELANESE CORP-SERIES A 11,053 106.18 1,173,607.54
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 19,071 33.18 632,775.78
CORTEVA INC 70,180 29.32 2,057,677.60
CROWN HOLDINGS INC 12,992 77.35 1,004,931.20
DOW INC 66,023 48.60 3,208,717.80
DUPONT DE NEMOURS INC 67,267 58.80 3,955,299.60
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,891 78.93 938,556.63
ECOLAB INC 23,561 204.76 4,824,350.36
FMC CORP 12,118 108.48 1,314,560.64
FREEPORT-MCMORAN INC 138,927 16.02 2,225,610.54
INT'L PAPER CO 33,803 39.03 1,319,331.09
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 7,504 123.12 923,892.48
LINDE PLC 47,825 247.70 11,846,252.50
LYONDELLBASELL INDU-CL A 25,513 72.06 1,838,466.78
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,981 215.11 1,286,572.91
MOSAIC CO/THE 31,911 18.53 591,310.83
NEWMONT CORPORATION 74,251 65.35 4,852,302.85
NUCOR CORP 29,015 46.90 1,360,803.50
PACKAGING CORP OF AMERICA 8,890 106.55 947,229.50
PPG INDUSTRIES INC 22,118 122.61 2,711,887.98
RPM INTERNATIONAL INC 12,430 84.48 1,050,086.40
SEALED AIR CORP 14,689 39.78 584,328.42
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 7,519 679.62 5,110,062.78
STEEL DYNAMICS INC 18,273 30.66 560,250.18
VULCAN MATERIALS CO 12,657 125.00 1,582,125.00
WESTROCK CO 24,734 32.54 804,844.36
3 M COMPANY 52,857 165.77 8,762,104.89
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AERCAP HOLDINGS NV 10,498 29.87 313,575.26
ALLEGION PLC 8,963 99.67 893,342.21
AMETEK INC 20,674 99.47 2,056,442.78
BOEING CO 49,265 171.05 8,426,778.25
CARRIER GLOBAL CORP 75,551 30.00 2,266,530.00
CATERPILLAR 49,665 148.18 7,359,359.70
CUMMINS INC 13,804 204.36 2,820,985.44
DEERE&CO 26,686 211.34 5,639,819.24
DOVER CORP 13,872 109.62 1,520,648.64
EATON CORP 36,458 102.58 3,739,861.64
EMERSON ELECTRIC CO 53,227 69.54 3,701,405.58
FASTENAL CO 51,828 46.27 2,398,081.56
FORTIVE CORP 28,503 74.21 2,115,207.63
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 12,810 82.56 1,057,593.60
GENERAL DYNAMICS CORP 22,742 151.70 3,449,961.40
GENERAL ELECTRIC CO 783,830 6.42 5,032,188.60
GRAINGER (WW) INC 3,907 358.08 1,399,018.56
HD SUPPLY HOLDINGS INC 15,226 39.30 598,381.80
HEICO CORP 3,640 111.44 405,641.60
HEICO CORP-CLASS A 6,449 91.67 591,179.83
HONEYWELL INTL INC 64,573 166.69 10,763,673.37
HOWMET AEROSPACE INC 36,550 17.70 646,935.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 147.51 519,530.22
IDEX CORP 6,916 177.62 1,228,419.92
ILLINOIS TOOL WORKS 28,939 193.90 5,611,272.10
INGERSOLL-RAND INC 31,562 35.31 1,114,454.22
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 12,026 91.96 1,105,910.96
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 20,100 40.19 807,819.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 20,500 20.17 413,485.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 69,045 41.31 2,852,248.95
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 19,203 181.73 3,489,761.19
LENNOX INTERNATIONAL INC 3,062 277.53 849,796.86
LOCKHEED MARTIN CORP 23,202 385.02 8,933,234.04
MASCO CORP 23,467 56.42 1,324,008.14
NORDSON CORP 4,880 186.88 911,974.40
NORTHROP GRUMMAN CORP 14,186 339.03 4,809,479.58
OTIS WORLDWIDE CORP 37,519 61.49 2,307,043.31
OWENS CORNING 10,458 65.99 690,123.42
PACCAR INC 32,395 85.62 2,773,659.90
PARKER HANNIFIN CORP 11,596 207.30 2,403,850.80
PENTAIR PLC 14,533 44.87 652,095.71
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 139,047 61.17 8,505,504.99
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ROCKWELL AUTOMATION INC 10,474 228.25 2,390,690.50
ROPER TECHNOLOGIES INC 9,528 422.53 4,025,865.84
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 42.53 588,104.84
SMITH (A.O.) CORP 12,146 48.61 590,417.06
SNAP-ON INC 4,900 151.22 740,978.00
STANLEY BLACK&DECKER 13,516 160.13 2,164,317.08
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,501 318.07 1,113,563.07
TEXTRON 21,534 38.94 838,533.96
TRANE TECHNOLOGIES PLC 21,896 117.77 2,578,691.92
TRANSDIGM GROUP INC 4,664 503.32 2,347,484.48
UNITED RENTALS INC 6,643 176.43 1,172,024.49
WABTEC CORP 17,764 69.04 1,226,426.56
XYLEM INC 17,545 81.87 1,436,409.15
CINTAS CORP 8,272 331.11 2,738,941.92
COPART INC 19,784 103.49 2,047,446.16
COSTAR GROUP INC 3,584 826.89 2,963,573.76
EQUIFAX INC 10,553 166.39 1,755,913.67
IHS MARKIT LTD 35,672 79.19 2,824,865.68
NIELSEN HOLDINGS PLC 34,849 15.28 532,492.72
REPUBLIC SERVICES INC 20,007 93.50 1,870,654.50
ROBERT HALF INTL INC 9,566 53.20 508,911.20
ROLLINS INC 14,566 54.59 795,157.94
TRANSUNION 17,091 84.06 1,436,669.46
VERISK ANALYTICS INC 14,560 182.77 2,661,131.20
WASTE CONNECTIONS INC 24,629 99.22 2,443,689.38
WASTE MANAGEMENT INC 37,718 111.21 4,194,618.78
AMERCO 650 363.05 235,982.50
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 13,186 97.90 1,290,909.40
CSX CORP 70,066 75.51 5,290,683.66
DELTA AIR LINES INC 12,549 31.77 398,681.73
EXPEDITORS INTL WASH INC 15,868 87.80 1,393,210.40
FEDEX CORP 22,696 226.12 5,132,019.52
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 8,319 136.62 1,136,541.78
KANSAS CITY SOUTHERN 8,711 188.00 1,637,668.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 45.34 485,138.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 22,949 209.10 4,798,635.90
OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,175 196.26 1,604,425.50
SOUTHWEST AIRLINES CO 11,465 39.39 451,606.35
UBER TECHNOLOGIES INC 87,546 33.24 2,910,029.04
UNION PACIFIC CORP 61,417 191.14 11,739,245.38
UNITED PARCEL SERVICE B 64,771 160.78 10,413,881.38
XPO LOGISTICS INC 8,001 87.47 699,847.47
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APTIV PLC 24,462 86.21 2,108,869.02
AUTOLIV INC 6,776 77.83 527,376.08
BORGWARNER INC 19,890 42.07 836,772.30
FORD MOTOR COMPANY 343,439 6.90 2,369,729.10
GENERAL MOTORS CO 119,364 30.00 3,580,920.00
LEAR CORP 5,287 120.45 636,819.15
TESLA INC 67,467 418.32 28,222,795.44
DR HORTON INC 32,171 68.23 2,195,027.33
GARMIN LTD 12,854 101.73 1,307,637.42
HASBRO INC 12,468 79.05 985,657.74
LENNAR CORP-CL A 24,928 73.62 1,835,199.36
LULULEMON ATHLETICA INC 11,527 361.41 4,165,973.07
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 92.43 467,880.66
NEWELL BRANDS INC 37,563 16.32 613,028.16
NIKE B 112,281 112.40 12,620,384.40
NVR INC 337 3,931.93 1,325,060.41
PELOTON INTERACTIVE INC-A 17,278 80.63 1,393,125.14
PULTE GROUP INC 23,283 43.21 1,006,058.43
RALPH LAUREN CORPORATION 4,578 74.05 339,000.90
VF CORP 29,715 68.22 2,027,157.30
WHIRLPOOL CORP 6,079 168.00 1,021,272.00
ARAMARK 24,034 28.30 680,162.20
CARNIVAL CORPORATION 40,341 18.53 747,518.73
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,444 1,313.73 3,210,756.12
DARDEN RESTAURANTS INC 11,347 89.28 1,013,060.16
DOMINO'S PIZZA INC 3,721 381.81 1,420,715.01
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 25,491 90.94 2,318,151.54
LAS VEGAS SANDS CORP 33,100 51.96 1,719,876.00
MARRIOTT INTL A 24,933 104.82 2,613,477.06
MCDONALD'S CORP 67,386 211.73 14,267,637.78
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 19.04 336,284.48
MGM RESORTS INTERNATIONAL 40,847 23.52 960,721.44
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 15,603 71.95 1,122,635.85
STARBUCKS CORP 107,361 86.27 9,262,033.47
VAIL RESORTS INC 3,574 219.72 785,279.28
WYNN RESORTS LTD 9,302 87.72 815,971.44
YUM BRANDS INC 27,266 95.22 2,596,268.52
ACTIVISION BLIZZARD INC 69,210 79.01 5,468,282.10
ALPHABET INC-CL A 27,303 1,581.21 43,171,776.63
ALPHABET INC-CL C 27,531 1,591.04 43,802,922.24
ALTICE USA INC- A 29,505 26.65 786,308.25
CABLE ONE INC 401 1,845.01 739,849.01
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CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 13,276 604.02 8,018,969.52
COMCAST CORP-CL A 413,328 44.43 18,364,163.04
DISCOVERY INC - A 12,804 22.81 292,059.24
DISCOVERY INC-C 28,190 20.44 576,203.60
DISH NETWORK CORPORATION-A 24,103 33.78 814,199.34
ELECTRONIC ARTS INC 26,822 130.13 3,490,346.86
FACEBOOK INC-A 218,932 282.73 61,898,644.36
FOX CORP - CLASS A 33,968 27.66 939,554.88
FOX CORP- CLASS B 15,092 27.76 418,953.92
IAC/INTERACTIVECORP 7,821 126.20 987,010.20
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 17.84 603,598.56
LIBERTY BROADBAND-A 1,669 135.38 225,949.22
LIBERTY BROADBAND-C 10,201 136.80 1,395,496.80
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 18,693 37.98 709,960.14
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 17,264 35.48 612,526.72
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 35.67 227,717.28
LIVE NATION ENTERTAINMENT 13,908 57.58 800,822.64
MATCH GROUP INC 21,635 105.94 2,292,011.90
NETFLIX INC 39,935 516.05 20,608,456.75
NEWS CORP-CLASS A 33,479 14.95 500,511.05
OMNICOM GROUP 20,835 54.08 1,126,756.80
PINTEREST INC- CLASS A 35,703 34.38 1,227,469.14
ROKU INC 8,355 159.91 1,336,048.05
SIRIUS XM HOLDINGS INC 89,917 5.72 514,325.24
SNAP INC - A 79,559 22.44 1,785,303.96
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 10,751 161.71 1,738,544.21
THE WALT DISNEY CO 164,024 131.99 21,649,527.76
TWITTER INC 71,690 39.87 2,858,280.30
VIACOMCBS INC-CLASS B 53,976 28.75 1,551,810.00
ZILLOW GROUP INC-C 12,368 83.88 1,037,427.84
ADVANCE AUTO PARTS 6,186 153.75 951,097.50
AMAZON.COM 38,628 3,294.62 127,264,581.36
AUTOZONE INC 2,114 1,206.79 2,551,154.06
BEST BUY COMPANY INC 21,012 106.31 2,233,785.72
BOOKING HOLDINGS INC 3,756 1,917.74 7,203,031.44
BURLINGTON STORES INC 5,808 211.83 1,230,308.64
CARMAX INC 14,029 105.58 1,481,181.82
DOLLAR GENERAL CORP 22,521 195.72 4,407,810.12
DOLLAR TREE INC 22,651 91.23 2,066,450.73
EBAY 64,038 52.54 3,364,556.52
EXPEDIA GROUP INC 11,468 99.80 1,144,506.40
GENUINE PARTS CO 13,937 97.47 1,358,439.39
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HOME DEPOT 97,754 269.66 26,360,343.64
LKQ CORP 29,351 31.80 933,361.80
LOWES COMPANIES 68,310 156.39 10,683,000.90
MERCADOLIBRE INC 4,093 1,083.38 4,434,274.34
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 6,747 471.01 3,177,904.47
ROSS STORES INC 32,265 93.32 3,010,969.80
TARGET (DAYTON HUDSON) 45,015 147.23 6,627,558.45
TIFFANY & CO 10,426 121.79 1,269,782.54
TJX COMPANIES INC 107,633 55.18 5,939,188.94
TRACTOR SUPPLY COMPANY 11,212 142.08 1,593,000.96
ULTA BEAUTY INC 4,505 240.51 1,083,497.55
WAYFAIR INC- CLASS A 6,000 260.94 1,565,640.00
COSTCO WHOLESALE CORP 40,006 346.57 13,864,879.42
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 33,900 4.06 137,634.00
KROGER CO 71,185 35.47 2,524,931.95
SYSCO CORP 45,437 60.14 2,732,581.18
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 67,566 36.89 2,492,509.74
WALMART INC 128,553 142.83 18,361,224.99
ALTRIA GROUP INC 167,451 43.49 7,282,443.99
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 52,189 46.49 2,426,266.61
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 29,010 80.12 2,324,281.20
BUNGE LIMITED 13,606 46.48 632,406.88
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 47.58 755,047.02
COCA-COLA CO 370,245 51.04 18,897,304.80
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 16,995 44.34 753,558.30
CONAGRA BRANDS INC 45,992 37.13 1,707,682.96
CONSTELLATION BRANDS INC-A 14,835 191.52 2,841,199.20
GENERAL MILLS INC 55,196 63.15 3,485,627.40
HERSHEY FOODS CORPORATION 13,896 148.80 2,067,724.80
HORMEL FOODS CORP 27,157 51.08 1,387,179.56
INGREDION INC 5,835 81.51 475,610.85
JM SMUCKER CO 10,802 117.56 1,269,883.12
KELLOGG CO 24,092 69.22 1,667,648.24
KEURIG DR PEPPER INC 31,200 29.54 921,648.00
KRAFT HEINZ CO/THE 58,798 33.47 1,967,969.06
LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,924 62.44 806,974.56
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 10,853 201.85 2,190,678.05
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 18,203 38.32 697,538.96
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 128,663 57.88 7,447,014.44
MONSTER BEVERAGE CORP 37,118 82.27 3,053,697.86
PEPSICO INC 125,883 138.76 17,467,525.08
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 140,881 79.15 11,150,731.15
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TYSON FOODS INC 28,214 62.42 1,761,117.88
CHURCH & DWIGHT CO INC 23,454 93.30 2,188,258.20
CLOROX COMPANY 11,095 212.52 2,357,909.40
COLGATE-PALMOLIVE CO 73,095 77.21 5,643,664.95
ESTEE LAUDER CO-CL A 20,102 216.22 4,346,454.44
KIMBERLY-CLARK CORP 30,500 152.23 4,643,015.00
PROCTER & GAMBLE CO 225,083 137.96 31,052,450.68
ABBOTT LABORATORIES 160,478 104.16 16,715,388.48
ABIOMED INC 4,421 275.89 1,219,709.69
ALIGN TECHNOLOGY INC 7,113 309.00 2,197,917.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 14,604 96.60 1,410,746.40
ANTHEM INC 23,196 276.22 6,407,199.12
BAXTER INTERNATIONAL 47,484 82.30 3,907,933.20
BECTON DICKINSON & CO 26,584 234.08 6,222,782.72
BOSTON SCIENTIFIC CORP 128,150 41.48 5,315,662.00
CARDINAL HEALTH 27,968 49.72 1,390,568.96
CENTENE CORP 52,655 59.67 3,141,923.85
CERNER CORP 27,382 72.01 1,971,777.82
CIGNA CORP 33,153 178.61 5,921,457.33
CVS HEALTH CORP 117,776 60.24 7,094,826.24
DANAHER CORP 57,712 196.58 11,345,024.96
DAVITA INC 7,259 87.06 631,968.54
DENTSPLY SIRONA INC 20,188 44.76 903,614.88
DEXCOM INC 8,490 398.24 3,381,057.60
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 56,623 83.71 4,739,911.33
HCA HEALTHCARE INC 24,569 137.05 3,367,181.45
HENRY SCHEIN INC 14,096 65.64 925,261.44
HOLOGIC INC 24,459 58.24 1,424,492.16
HUMANA INC 12,091 413.19 4,995,880.29
IDEXX LABORATORIES INC 7,712 370.66 2,858,529.92
INSULET CORP 5,923 204.83 1,213,208.09
INTUITIVE SURGICAL INC 10,514 735.28 7,730,733.92
LABORATORY CRP OF AMER 8,614 175.72 1,513,652.08
MASIMO CORP 4,504 213.72 962,594.88
MCKESSON CORP 14,193 152.43 2,163,438.99
MEDTRONIC PLC 121,463 105.74 12,843,497.62
MOLINA HEALTHCARE INC 5,020 183.00 918,660.00
QUEST DIAGNOSTICS 12,894 108.89 1,404,027.66
RESMED INC 13,491 173.56 2,341,497.96
STERIS PLC 8,111 157.92 1,280,889.12
STRYKER CORP 30,954 197.62 6,117,129.48
TELADOC HEALTH INC 6,315 198.29 1,252,201.35
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TELEFLEX INC 4,427 389.39 1,723,829.53
THE COOPER COS INC 4,688 323.49 1,516,521.12
UNITEDHEALTH GROUP INC 86,189 312.00 26,890,968.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,248 113.57 823,155.36
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 8,237 173.85 1,432,002.45
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 12,325 269.59 3,322,696.75
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 6,406 263.66 1,689,005.96
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 18,240 139.80 2,549,952.00
ABBVIE INC 160,123 91.87 14,710,500.01
AGILENT TECHNOLOGIES 27,370 96.84 2,650,510.80
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 20,726 112.97 2,341,416.22
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 10,665 122.83 1,309,981.95
AMGEN 53,290 248.40 13,237,236.00
AVANTOR INC 37,516 21.21 795,714.36
BEIGENE LTD-ADR 3,859 240.17 926,816.03
BIO-RAD LABORATORIES-A 2,141 484.23 1,036,736.43
BIOGEN INC 14,895 276.00 4,111,020.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 17,171 76.00 1,304,996.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 204,901 59.95 12,283,814.95
CATALENT INC 13,739 83.95 1,153,389.05
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,061 28.10 1,013,314.10
EXACT SCIENCES CORP 13,278 74.70 991,866.60
GILEAD SCIENCES INC 115,172 66.01 7,602,503.72
ILLUMINA INC 13,438 342.39 4,601,036.82
INCYTE CORP 17,504 90.49 1,583,936.96
IONIS PHARMACEUTICALS INC 12,817 55.61 712,753.37
IQVIA HOLDINGS INC 17,736 160.21 2,841,484.56
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 131.70 654,680.70
JOHNSON & JOHNSON 239,636 148.59 35,607,513.24
LILLY (ELI) & CO 77,946 150.91 11,762,830.86
MERCK & CO 229,111 85.24 19,529,421.64
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,261 949.26 2,146,276.86
MODERNA INC 25,034 62.60 1,567,128.40
MYLAN NV 49,481 15.81 782,294.61
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 8,474 110.06 932,648.44
PERKINELMER INC 10,645 114.30 1,216,723.50
PERRIGO CO PLC 10,773 50.86 547,914.78
PFIZER 504,152 36.36 18,330,966.72
REGENERON PHARMACEUTICALS 9,239 580.36 5,361,946.04
SAREPTA THERAPEUTICS INC 7,147 132.75 948,764.25
SEATTLE GENETICS INC 11,471 149.21 1,711,587.91
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 108,484 9.19 996,967.96
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THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 35,807 409.98 14,680,153.86
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 23,329 266.50 6,217,178.50
WATERS CORP 5,276 206.07 1,087,225.32
ZOETIS INC 42,761 157.24 6,723,739.64
BANK OF AMERICA CORP 708,508 26.54 18,803,802.32
CITIGROUP 191,460 52.52 10,055,479.20
CITIZENS FINANCIAL GROUP 40,010 27.36 1,094,673.60
COMERICA INC 14,360 41.47 595,509.20
EAST WEST BANCORP INC 13,827 37.71 521,416.17
FIFTH THIRD BANCORP 67,941 21.63 1,469,563.83
FIRST REPUBLIC BANK/CA 15,872 114.53 1,817,820.16
HUNTINGTON BANCSHARES INC 99,012 9.93 983,684.22
JPMORGAN CHASE & CO 276,938 103.52 28,668,621.76
KEY CORP 94,322 12.89 1,215,810.58
M & T BANK CORP 11,721 105.90 1,241,253.90
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 36,720 11.02 404,838.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 37,902 113.10 4,286,716.20
REGIONS FINL CORP 92,434 11.80 1,090,721.20
SIGNATURE BANK 5,223 101.23 528,724.29
SVB FINANCIAL GROUP 4,943 259.73 1,283,845.39
TRUIST FINANCIAL CORP 123,198 39.16 4,824,433.68
US BANCORP 121,220 38.31 4,643,938.20
WELLS FARGO & CO 357,974 24.79 8,874,175.46
ZIONS BANCORPORATION 15,186 33.68 511,464.48
ALLY FINANCIAL INC 36,028 25.24 909,346.72
AMERICAN EXPRESS 61,530 105.67 6,501,875.10
AMERIPRISE FINANCIAL INC 10,602 156.54 1,659,637.08
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 15,153 46.61 706,281.33
BANK NEW YORK CO 73,913 37.50 2,771,737.50
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 126,396 218.32 27,594,774.72
BLACKROCK INC 13,698 564.63 7,734,301.74
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 62,438 52.99 3,308,589.62
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 42,052 73.99 3,111,427.48
CARLYLE GROUP INC/THE 16,087 25.82 415,366.34
CBOE GLOBAL MARKETS INC 10,612 91.03 966,010.36
CME GROUP INC 32,848 169.62 5,571,677.76
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 27,704 57.12 1,582,452.48
E*TRADE FINANCIAL CORP 21,108 54.53 1,151,019.24
EQUITABLE HOLDINGS INC 40,215 20.97 843,308.55
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,633 332.47 1,207,863.51
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 21.30 555,291.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 29,946 210.94 6,316,809.24
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INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 49,077 100.08 4,911,626.16
INVESCO LTD 44,943 11.39 511,900.77
KKR & CO INC 47,403 35.70 1,692,287.10
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,593 454.45 1,632,838.85
MOODY'S CORP 15,637 282.47 4,416,983.39
MORGAN STANLEY 108,232 52.71 5,704,908.72
MSCI INC 7,815 348.18 2,721,026.70
NASDAQ INC 10,979 130.29 1,430,453.91
NORTHERN TRUST CORP 17,625 84.45 1,488,431.25
PRICE T ROWE GROUP INC 20,125 132.27 2,661,933.75
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 11,968 76.62 916,988.16
S&P GLOBAL INC 22,125 345.18 7,637,107.50
SCHWAB (CHARLES) CORP 105,609 36.20 3,823,045.80
SEI INVESTMENTS COMPANY 12,261 51.80 635,119.80
STATE STREET CORP 31,754 68.35 2,170,385.90
SYNCHRONY FINANCIAL 46,378 26.17 1,213,712.26
TD AMERITRADE HOLDING CORP 25,877 39.09 1,011,531.93
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 53.19 481,954.59
VOYA FINANCIAL INC 12,505 50.78 635,003.90
AFLAC 62,907 37.86 2,381,659.02
ALLEGHANY CORP 1,276 551.73 704,007.48
ALLSTATE CORP 29,185 93.81 2,737,844.85
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 68.63 433,672.97
AMERICAN INT'L GROUP 77,792 29.80 2,318,201.60
AON PLC 21,468 202.74 4,352,422.32
ARCH CAPITAL GROUP LTD 38,796 31.87 1,236,428.52
ARTHUR J GALLAGHER & CO 17,833 103.68 1,848,925.44
ASSURANT INC 5,819 122.67 713,816.73
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 10,207 37.29 380,619.03
BROWN & BROWN INC 22,945 45.25 1,038,261.25
CHUBB LTD 40,459 125.56 5,080,032.04
CINCINNATI FINANCIAL CORP 14,851 81.08 1,204,119.08
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 209.94 454,730.04
EVEREST RE GROUP LTD 3,926 215.55 846,249.30
FNF GROUP 24,961 33.27 830,452.47
GLOBE LIFE INC 9,867 83.89 827,742.63
HARTFORD FINANCIAL SVCS 34,481 40.94 1,411,652.14
LINCOLN NATIONAL CORP 16,364 38.22 625,432.08
LOEWS CORP 25,707 36.87 947,817.09
MARKEL CORP 1,312 1,068.62 1,402,029.44
MARSH & MCLENNAN COS 46,842 115.41 5,406,035.22
METLIFE INC 69,923 39.15 2,737,485.45
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PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 26,615 43.42 1,155,623.30
PROGRESSIVE CORP 53,536 92.94 4,975,635.84
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 34,736 69.71 2,421,446.56
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 5,431 96.51 524,145.81
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 4,087 179.78 734,760.86
TRAVELERS COS INC/THE 22,306 116.57 2,600,210.42
WILLIS TOWERS WATSON PLC 12,016 208.43 2,504,494.88
WR BERKLEY CORP 14,085 62.94 886,509.90
CBRE GROUP INC-A 30,111 48.22 1,451,952.42
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 3.89 383,943.00
JONES LANG LASALLE INC 4,484 103.03 461,986.52
WEYERHAEUSER CO 69,607 29.04 2,021,387.28
ACCENTURE PLC-CL A 57,718 236.07 13,625,488.26
ADOBE INC 43,758 491.94 21,526,310.52
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 15,447 108.43 1,674,918.21
ANSYS INC 8,044 321.21 2,583,813.24
AUTODESK INC 20,053 233.88 4,689,995.64
AUTOMATIC DATA PROCESS 38,561 138.53 5,341,855.33
AVALARA INC 6,485 123.37 800,054.45
BLACK KNIGHT INC 14,413 81.57 1,175,668.41
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 13,438 84.98 1,141,961.24
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 10,971 135.41 1,485,583.11
CADENCE DESIGN SYSTEMS 24,674 105.88 2,612,483.12
CDK GLOBAL INC 10,687 45.41 485,296.67
CHECK POINT SOFTWARE TECH 10,486 119.98 1,258,110.28
CITRIX SYSTEMS INC 10,444 137.14 1,432,290.16
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 49,173 66.81 3,285,248.13
COUPA SOFTWARE INC 6,059 285.81 1,731,722.79
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 12,709 125.19 1,591,039.71
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 101.98 316,138.00
DATADOG INC - CLASS A 11,555 79.57 919,431.35
DOCUSIGN INC 15,817 216.26 3,420,584.42
DROPBOX INC-CLASS A 24,217 19.75 478,285.75
DYNATRACE INC 14,169 39.99 566,618.31
EPAM SYSTEMS INC 5,266 316.30 1,665,635.80
FAIR ISAAC CORP 2,615 419.43 1,096,809.45
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 55,755 148.00 8,251,740.00
FISERV INC 52,068 99.03 5,156,294.04
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 7,297 238.04 1,736,977.88
FORTINET INC 12,295 117.64 1,446,383.80
GARTNER INC 8,569 131.18 1,124,081.42
GLOBAL PAYMENTS INC 27,817 172.56 4,800,101.52
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GODADDY INC - CLASS A 14,033 79.52 1,115,904.16
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 7,923 115.61 915,978.03
INTL BUSINESS MACHINES CORP 81,671 122.30 9,988,363.30
INTUIT INC 23,525 333.11 7,836,412.75
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 7,360 163.17 1,200,931.20
LEIDOS HOLDINGS 12,829 88.49 1,135,238.21
MASTERCARD INC-CLASS A 81,242 335.01 27,216,882.42
MICROSOFT CORP 656,440 214.25 140,642,270.00
MONGODB INC 4,623 214.51 991,679.73
NORTONLIFELOCK INC 50,376 23.39 1,178,294.64
OKTA INC 10,381 203.44 2,111,910.64
ORACLE CORP 188,587 55.73 10,509,953.51
PALO ALTO NETWORKS INC 8,711 235.65 2,052,747.15
PAYCHEX INC 30,214 76.06 2,298,076.84
PAYCOM SOFTWARE INC 4,755 270.75 1,287,416.25
PAYPAL HOLDINGS INC 101,274 191.84 19,428,404.16
PTC INC 9,984 87.69 875,496.96
RINGCENTRAL INC-CLASS A 6,372 266.45 1,697,819.40
SALESFORCE.COM INC 81,684 254.70 20,804,914.80
SERVICENOW INC 17,208 450.35 7,749,622.80
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 31,963 29.07 929,164.41
SPLUNK INC 14,752 200.14 2,952,465.28
SQUARE INC - A 33,186 146.39 4,858,098.54
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 21,775 61.24 1,333,609.87
SYNOPSYS INC 13,357 208.98 2,791,345.86
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 3,705 441.26 1,634,868.30
TWILIO INC - A 11,282 233.50 2,634,347.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,713 329.81 1,224,584.53
VERISIGN INC 9,078 203.54 1,847,736.12
VISA INC-CLASS A SHARES 153,409 204.66 31,396,685.94
VMWARE INC-CLASS A 7,867 137.47 1,081,476.49
WESTERN UNION CO 38,757 23.03 892,573.71
WIX.COM LTD 5,010 258.49 1,295,034.90
WORKDAY INC-CLASS A 15,669 215.80 3,381,370.20
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 14,532 369.89 5,375,241.48
ZSCALER INC 6,234 134.34 837,475.56
AMPHENOL CORPORATION 27,456 108.45 2,977,603.20
APPLE INC 1,580,000 120.96 191,116,800.00
ARISTA NETWORKS INC 5,179 211.10 1,093,286.90
ARROW ELECTRONICS INC 7,839 77.95 611,050.05
CDW CORP/DE 13,742 114.25 1,570,023.50
CISCO SYSTEMS 382,903 40.82 15,630,100.46
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COGNEX CORP 16,230 63.19 1,025,573.70
CORNING 72,399 32.05 2,320,387.95
DELL TECHNOLOGIES -C 21,530 64.65 1,391,914.50
F5 NETWORKS INC 5,350 127.14 680,199.00
FLIR SYSTEMS INC 11,686 35.16 410,879.76
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 123,779 9.59 1,187,040.61
HP INC 126,556 19.23 2,433,671.88
IPG PHOTONICS CORP 3,207 162.65 521,618.55
JUNIPER NETWORKS INC 31,304 23.24 727,504.96
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 17,624 94.95 1,673,398.80
MOTOROLA SOLUTIONS INC 14,946 153.04 2,287,335.84
NETAPP INC 20,586 46.40 955,190.40
SEAGATE TECHNOLOGY 22,836 47.01 1,073,520.36
TE CONNECTIVITY LTD 29,926 98.75 2,955,192.50
TRIMBLE IMS HOLDINGS 23,884 49.96 1,193,244.64
WESTERN DIGITAL CORP 28,454 38.16 1,085,804.64
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 5,162 260.55 1,344,959.10
AT&T INC 646,693 29.42 19,025,708.06
CENTURYLINK INC 93,962 10.76 1,011,031.12
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 22.53 349,653.06
LIBERTY GLOBAL PLC-C 33,680 22.01 741,296.80
T-MOBILE US INC 51,428 114.29 5,877,706.12
VERIZON COMMUNICATIONS 375,807 60.48 22,728,807.36
AES CORP 61,761 17.57 1,085,140.77
ALLIANT ENERGY CORPORATION 24,156 53.29 1,287,273.24
AMEREN CORPORATION 23,120 78.96 1,825,555.20
AMERICAN ELECTRIC POWER 45,143 79.05 3,568,554.15
AMERICAN WATER WORKS CO INC 16,922 143.17 2,422,722.74
ATMOS ENERGY CORP 11,419 97.22 1,110,155.18
CENTERPOINT ENERGY INC 48,162 19.87 956,978.94
CMS ENERGY CORP 26,742 61.66 1,648,911.72
CONSOLIDATED EDISON INC 31,745 73.04 2,318,654.80
DOMINION ENERGY INC 75,413 78.44 5,915,395.72
DTE ENERGY COMPANY 18,360 118.81 2,181,351.60
DUKE ENERGY CORP 66,920 80.97 5,418,512.40
EDISON INTL 33,630 52.26 1,757,503.80
ENTERGY CORP 18,696 97.90 1,830,338.40
ESSENTIAL UTILITIES INC 20,834 41.59 866,486.06
EVERGY INC 21,330 51.87 1,106,387.10
EVERSOURCE ENERGY 30,920 86.08 2,661,593.60
EXELON CORP 88,634 37.09 3,287,435.06
FIRSTENERGY CORP 50,559 29.40 1,486,434.60
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NEXTERA ENERGY INC 44,314 277.32 12,289,158.48
NISOURCE INC 35,781 22.28 797,200.68
NRG ENERGY INC 23,078 33.38 770,343.64
OGE ENERGY CORP 19,225 31.54 606,356.50
PG&E CORP 92,713 9.19 852,032.47
PINNACLE WEST CAPITAL 10,772 72.40 779,892.80
PPL CORPORATION 69,904 28.29 1,977,584.16
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 47,290 52.52 2,483,670.80
SEMPRA ENERGY 27,061 120.89 3,271,404.29
SOUTHERN CO 94,614 52.29 4,947,366.06
UGI CORP 18,019 34.17 615,709.23
VISTRA CORP 37,797 18.23 689,039.31
WEC ENERGY GROUP INC 27,839 96.49 2,686,185.11
XCEL ENERGY INC 47,772 70.02 3,344,995.44
ADVANCED MICRO DEVICES 105,826 82.01 8,678,790.26
ANALOG DEVICES 33,614 117.44 3,947,628.16
APPLIED MATERIALS 84,668 60.96 5,161,361.28
BROADCOM INC 36,201 362.95 13,139,152.95
INTEL CORP 384,321 50.08 19,246,795.68
KLA CORP 14,078 193.37 2,722,262.86
LAM RESEARCH CORP 13,269 333.12 4,420,169.28
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 61,408 37.36 2,294,202.88
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 23,044 68.68 1,582,661.92
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 22,844 108.15 2,470,578.60
MICRON TECHNOLOGY 101,637 46.48 4,724,087.76
NVIDIA CORP 55,909 504.90 28,228,454.10
NXP SEMICONDUCTORS NV 25,742 126.33 3,251,986.86
ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 22.68 816,389.28
QORVO INC 10,609 118.89 1,261,304.01
QUALCOMM 101,835 115.97 11,809,804.95
SKYWORKS SOLUTIONS INC 14,613 139.01 2,031,353.13
TERADYNE INC 16,048 78.60 1,261,372.80
TEXAS INSTRUMENTS 83,066 140.47 11,668,281.02
XILINX INC 21,957 101.64 2,231,709.48
28,234,344 2,701,683,570.41
アメリカドル 小計
(287,351,064,548)
カナダドル CAMECO CORP 41,062 14.18 582,259.16
CANADIAN NATURAL RESOURCES 106,748 25.71 2,744,491.08
CENOVUS ENERGY INC 96,666 6.06 585,795.96
ENBRIDGE 181,929 41.24 7,502,751.96
IMPERIAL OIL 24,763 20.91 517,794.33
INTER PIPELINE LTD 35,455 14.20 503,461.00
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KEYERA CORP 18,607 23.95 445,637.65
PARKLAND CORP 17,004 35.63 605,852.52
PEMBINA PIPELINE CORP 53,816 32.02 1,723,188.32
SUNCOR ENERGY 137,891 20.24 2,790,913.84
TC ENERGY CORP 86,686 59.50 5,157,817.00
AGNICO EAGLE MINES 23,423 102.87 2,409,524.01
B2GOLD CORP 90,243 8.42 759,846.06
BARRICK GOLD CORP 163,443 37.90 6,194,489.70
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 47.36 622,263.04
FRANCO-NEVADA CORP 17,244 190.11 3,278,256.84
KINROSS GOLD CORP 125,340 11.27 1,412,581.80
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 23,428 67.45 1,580,218.60
LUNDIN MINING CORP 62,243 8.23 512,259.89
NUTRIEN LTD 49,869 49.21 2,454,053.49
PAN AMERICAN SILVER CORP 18,411 45.01 828,679.11
TECK RESOURCES LTD-CL B 45,677 15.35 701,141.95
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 40,391 67.40 2,722,353.40
YAMANA GOLD INC 81,672 7.84 640,308.48
CAE INC 25,999 19.86 516,340.14
WSP GLOBAL INC 9,471 88.24 835,721.04
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 9,110 74.61 679,697.10
THOMSON REUTERS CORP 15,191 99.29 1,508,314.39
AIR CANADA 19,591 18.63 364,980.33
CANADIAN NATL RAILWAY CO 64,013 135.38 8,666,079.94
CP RAILWAY LIMITED 12,360 379.13 4,686,046.80
MAGNA INTERNATIONAL INC 27,978 63.59 1,779,121.02
GILDAN ACTIVEWEAR INC 12,923 26.54 342,976.42
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 25,357 73.18 1,855,625.26
QUEBECOR INC -CL B 15,200 32.52 494,304.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 45,087 24.21 1,091,556.27
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 134.93 729,836.37
DOLLARAMA INC 26,700 49.42 1,319,514.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 77,803 44.58 3,468,457.74
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 32.96 502,738.88
LOBLAW COMPANIES LTD 17,907 66.78 1,195,829.46
METRO INC 24,937 58.75 1,465,048.75
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 93.89 646,244.87
SAPUTO INC 24,489 32.31 791,239.59
BAUSCH HEALTH COS INC 27,800 21.24 590,472.00
CANOPY GROWTH CORP 25,606 21.11 540,542.66
CRONOS GROUP INC 15,900 7.02 111,618.00
BANK MONTREAL 58,260 81.37 4,740,616.20
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BANK NOVA SCOTIA 112,518 55.34 6,226,746.12
CANADIAN IMPERIAL BANK 40,437 104.09 4,209,087.33
NATIONAL BANK OF CANADA 29,995 72.58 2,177,037.10
ROYAL BANK OF CANADA 130,906 96.91 12,686,100.46
TORONTO-DOMINION BANK 163,213 63.42 10,350,968.46
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 119,329 43.42 5,181,265.18
CI FINANCIAL CORP 18,671 18.34 342,426.14
IGM FINANCIAL INC 7,685 31.79 244,306.15
ONEX CORP 6,603 63.52 419,422.56
TMX GROUP LTD 4,685 134.65 630,835.25
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,663 399.40 1,063,602.20
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 25.76 612,778.88
IA FINANCIAL CORP INC 8,230 46.96 386,480.80
INTACT FINANCIAL CORP 13,043 136.82 1,784,543.26
MANULIFE FINANCIAL CORP 178,574 19.16 3,421,477.84
POWER CORP OF CANADA 51,551 25.65 1,322,283.15
SUN LIFE FINANCIAL INC 52,771 54.38 2,869,686.98
BLACKBERRY LIMITED 39,400 6.66 262,404.00
CGI INC - CL A 20,486 91.04 1,865,045.44
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,845 1,472.81 2,717,334.45
OPEN TEXT CORP 24,643 56.90 1,402,186.70
SHOPIFY INC - CLASS A 9,799 1,270.00 12,444,730.00
BCE INC 15,355 55.84 857,423.20
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 35,018 55.52 1,944,199.36
TELUS CORP 32,908 23.80 783,210.40
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 17.89 927,024.02
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 16.78 409,348.10
ATCO LTD -CLASS I 5,241 39.20 205,447.20
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 32.35 333,981.40
EMERA INC 23,704 53.12 1,259,156.48
FORTIS INC 42,633 52.01 2,217,342.33
HYDRO ONE LTD 32,299 27.06 874,010.94
3,498,907 168,630,752.30
カナダドル 小計
(13,714,739,084)
ユーロ ENI 229,512 7.64 1,754,619.24
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 49,194 8.88 437,137.88
NESTE OIL OYJ 40,117 44.96 1,803,660.32
OMV AG 14,984 27.02 404,867.68
REPSOL SA 140,401 6.44 905,305.64
TENARIS SA 40,648 4.82 196,207.89
TOTAL SE 227,194 32.96 7,489,450.21
VOPAK 6,360 46.19 293,768.40
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AIR LIQUIDE 42,640 138.80 5,918,432.00
AKZO NOBEL 17,285 81.66 1,411,493.10
ARCELORMITTAL 66,229 10.74 711,829.29
ARKEMA 5,949 93.62 556,945.38
BASF SE 85,260 52.12 4,443,751.20
COVESTRO AG 15,098 43.30 653,743.40
CRH PLC 72,257 30.54 2,206,728.78
EVONIK INDUSTRIES AG 19,754 23.23 458,885.42
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 38.28 220,569.36
HEIDELBERGCEMENT AG 14,833 52.76 782,589.08
KONINKLIJKE DSM NV 15,650 132.75 2,077,537.50
LANXESS 7,293 49.04 357,648.72
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,565 30.46 595,949.90
SOLVAY SA 6,906 76.38 527,480.28
STORA ENSO OYJ R 54,792 13.20 723,254.40
SYMRISE AG 11,104 113.55 1,260,859.20
THYSSEN KRUPP 33,044 6.12 202,361.45
UMICORE 17,605 38.93 685,362.65
UPM KYMMENE OYJ 50,623 26.30 1,331,384.90
VOESTALPINE AG 12,422 21.63 268,687.86
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 23,394 20.68 483,787.92
AIRBUS SE 53,734 69.78 3,749,558.52
ALSTOM 18,760 47.09 883,408.40
ANDRITZ AG 5,242 27.80 145,727.60
BOUYGUES ORD 19,381 33.62 651,589.22
BRENNTAG AG 15,254 52.72 804,190.88
CNH INDUSTRIAL NV 93,026 6.86 638,902.56
DASSAULT AVIATION SA 213 785.50 167,311.50
EIFFAGE 7,209 78.30 564,464.70
FERROVIAL SA 46,711 22.75 1,062,675.25
GEA GROUP AG 13,382 31.00 414,842.00
HOCHTIEF AG 2,222 73.45 163,205.90
KINGSPAN GROUP PLC 13,031 67.35 877,637.85
KION GROUP AG 5,887 70.38 414,327.06
KNORR-BREMSE AG 4,123 108.66 448,005.18
KONE OYJ-B 29,981 70.30 2,107,664.30
LEGRAND SA 24,584 69.32 1,704,162.88
LEONARDO SPA 35,425 5.66 200,505.50
MTU AERO ENGINES AG 4,753 158.95 755,489.35
PRYSMIAN SPA 21,155 23.49 496,930.95
SAFRAN SA 29,413 97.24 2,860,120.12
SAINT-GOBAIN 46,472 34.24 1,591,201.28
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SCHNEIDER ELECTRIC SE 49,710 103.10 5,125,101.00
SIEMENS 69,121 115.70 7,997,299.70
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 25,102 20.83 522,874.66
THALES SA 9,665 65.34 631,511.10
VINCI S.A. 47,088 79.62 3,749,146.56
WARTSILA OYJ 34,386 6.96 239,326.56
BUREAU VERITAS SA 25,073 18.59 466,232.43
RANDSTAD NV 12,365 43.98 543,812.70
TELEPERFORMANCE 5,074 249.90 1,267,992.60
WOLTERS KLUWER 25,709 68.20 1,753,353.80
ADP 2,382 88.55 210,926.10
AENA SME SA 6,542 126.10 824,946.20
ATLANTIA SPA 41,427 14.21 588,677.67
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,272 9.09 211,682.11
DEUTSCHE POST AG-REG 91,113 37.68 3,433,137.84
FRAPORT AG 3,561 37.40 133,181.40
GETLINK 44,101 12.59 555,231.59
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 28,984 61.38 1,779,037.92
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 47.18 235,475.38
CONTINENTAL AG 9,928 94.12 934,423.36
DAIMLER AG 78,738 43.48 3,423,528.24
FAURECIA 5,945 40.88 243,031.60
FERRARI NV 11,392 160.70 1,830,694.40
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 96,640 9.43 911,411.84
MICHELIN 14,707 95.30 1,401,577.10
PEUGEOT SA 52,883 15.14 800,913.03
PIRELLI & C SPA 39,097 3.69 144,580.70
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 14,028 52.28 733,383.84
RENAULT SA 17,362 24.45 424,500.90
VALEO SA 19,350 28.31 547,798.50
VOLKSWAGEN AG-PFD 16,822 143.00 2,405,546.00
VOLKSWAGEN STAMM 3,251 151.20 491,551.20
ADIDAS AG 17,675 262.70 4,643,222.50
ESSILORLUXOTTICA 25,885 111.10 2,875,823.50
HERMES INTERNATIONAL 2,864 738.20 2,114,204.80
KERING 6,916 555.00 3,838,380.00
LVMH 25,140 402.85 10,127,649.00
MONCLER SPA 16,489 33.77 556,833.53
PUMA SE 7,720 68.34 527,584.80
SEB SA 2,075 144.00 298,800.00
ACCOR 17,931 27.11 486,109.41
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 13,932 125.00 1,741,500.00
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LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 5,508 30.28 166,782.24
SODEXO 8,135 63.84 519,338.40
BOLLORE 61,805 3.18 196,787.12
JC DECAUX SA 9,522 16.16 153,875.52
PUBLICIS GROUPE 21,469 30.12 646,646.28
SCOUT24 AG 9,470 75.05 710,723.50
SES 31,369 6.18 194,111.37
TELENET GROUP HOLDING NV 4,998 31.52 157,536.96
UBISOFT ENTERTAINMENT 9,311 65.66 611,360.26
VIVENDI 77,307 23.85 1,843,771.95
DELIVERY HERO SE 11,471 86.96 997,518.16
INDITEX 101,980 23.04 2,349,619.20
JUST EAT TAKEAWAY 11,372 88.76 1,009,378.72
PROSUS 45,138 80.20 3,620,067.60
ZALANDO SE 13,985 71.74 1,003,283.90
CARREFOUR 59,235 14.31 847,949.02
COLRUYT SA 5,424 53.00 287,472.00
JERONIMO MARTINS 24,901 13.75 342,513.25
KONINKLIJKE AHOLD NV 103,264 24.86 2,567,143.04
METRO AG 13,712 8.38 114,906.56
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 69,515 49.21 3,420,833.15
DANONE (GROUPE) 56,282 56.18 3,161,922.76
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 49,077 8.78 430,896.06
HEINEKEN HOLDING NV 10,701 68.75 735,693.75
HEINEKEN NV 24,387 76.76 1,871,946.12
KERRY GROUP PLC-A 14,641 112.80 1,651,504.80
PERNOD-RICARD 19,514 141.30 2,757,328.20
REMY COINTREAU 2,382 142.40 339,196.80
BEIERSDORF AG 9,190 96.92 890,694.80
HENKEL AG & CO KGAA 10,190 74.25 756,607.50
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 15,398 85.36 1,314,373.28
LOREAL 22,685 273.90 6,213,421.50
UNILEVER NV 131,684 48.82 6,428,812.88
BIOMERIEUX 4,175 113.20 472,610.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 93.50 320,705.00
DIASORIN SPA 2,070 141.80 293,526.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 19,985 70.66 1,412,140.10
FRESENIUS SE&CO KGAA 36,250 38.13 1,382,212.50
KONINKLIJKE PHILIPS 84,867 39.14 3,322,118.71
ORPEA 4,336 97.86 424,320.96
SARTORIUS AG-VORZUG 3,246 324.40 1,053,002.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG 14,846 36.69 544,699.74
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ARGENX SE 3,898 183.20 714,113.60
BAYER 88,266 54.28 4,791,078.48
EUROFINS SCIENTIFIC 1,158 647.60 749,920.80
GALAPAGOS NV 4,368 102.45 447,501.60
GRIFOLS SA 27,685 21.68 600,210.80
IPSEN 2,722 85.95 233,955.90
MERCK KGAA 12,078 115.30 1,392,593.40
ORION OYJ-CLASS B 9,854 37.82 372,678.28
QIAGEN N.V. 21,801 39.54 862,011.54
RECORDATI SPA 7,949 44.38 352,776.62
SANOFI 104,017 83.57 8,692,700.69
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,419 277.00 670,063.00
UCB (GROUPE) 10,800 96.16 1,038,528.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 29,696 8.24 244,813.82
BANCO BILBAO VIZCAYA 578,411 2.55 1,478,996.92
BANCO SANTANDER SA 1,512,323 1.90 2,881,882.70
BANKINTER SA 58,881 4.51 265,847.71
BNP PARIBAS 104,161 37.22 3,877,393.22
CAIXABANK 328,697 2.04 670,541.88
COMMERZBANK AG 75,494 5.15 388,794.10
CREDIT AGRICOLE SA 107,463 8.67 931,704.21
ERSTE GROUP BANK AG 27,560 20.28 558,916.80
FINECOBANK SPA 53,120 12.14 645,142.40
ING GROEP NV-CVA 354,047 6.97 2,467,707.59
INTESA SANPAOLO 1,460,677 1.77 2,597,960.11
KBC GROEP NV 24,002 47.71 1,145,135.42
MEDIOBANCA 53,990 7.16 387,000.32
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 15.05 187,974.50
SOCIETE GENERALE 79,076 13.67 1,081,285.22
UNICREDIT SPA 190,988 8.12 1,551,204.53
AMUNDI SA 6,226 63.60 395,973.60
DEUTSCHE BANK NAMEN 169,989 8.13 1,383,030.50
DEUTSCHE BOERSE 17,279 148.70 2,569,387.30
EURAZEO SA 3,357 46.12 154,824.84
EXOR NV 10,345 49.20 508,974.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 9,855 78.04 769,084.20
NATIXIS 114,996 2.37 273,460.48
SOFINA 1,238 234.00 289,692.00
WENDEL 2,023 84.25 170,437.75
AEGON 166,267 2.33 387,734.64
AGEAS 16,065 35.80 575,127.00
ALLIANZ SE-REG 37,636 178.68 6,724,800.48
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ASSICURAZIONI GENERALI 98,533 12.82 1,263,193.06
AXA SA 176,230 17.18 3,027,631.40
CNP ASSURANCES 21,830 11.03 240,784.90
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 5,789 140.00 810,460.00
MAPFRE SA 90,939 1.56 141,955.77
MUENCHENER RUECKVERSICH. 12,766 241.30 3,080,435.80
NN GROUP NV 27,631 32.75 904,915.25
POSTE ITALIANE SPA 46,035 7.69 354,101.22
SAMPO OYJ-A SHS 43,075 33.61 1,447,750.75
SCOR SE 13,354 22.24 296,992.96
AROUNDTOWN SA 111,346 4.70 523,548.89
DEUTSCHE WOHNEN SE 30,563 43.49 1,329,184.87
LEG IMMOBILIEN AG 5,781 119.00 687,939.00
VONOVIA SE 46,859 57.56 2,697,204.04
ADYEN NV 1,648 1,311.50 2,161,352.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 41,884 50.30 2,106,765.20
ATOS SE 9,750 71.08 693,030.00
CAPGEMINI SA 14,053 117.00 1,644,201.00
DASSAULT SYSTEMES SA 12,515 152.10 1,903,531.50
EDENRED 22,756 42.29 962,351.24
NEMETSCHEK SE 4,179 61.40 256,590.60
NEXI SPA 36,670 14.20 520,897.35
SAP SE 94,680 132.86 12,579,184.80
TEAMVIEWER AG 10,974 40.56 445,105.44
WORLDLINE SA 12,702 73.80 937,407.60
INGENICO GROUP 5,266 137.00 721,442.00
NOKIA OYJ 511,885 3.76 1,926,991.08
ALTICE NV -A 50,000 3.42 171,050.00
CELLNEX TELECOM SA 28,402 51.24 1,455,318.48
DEUTSCHE TELEKOM 298,969 14.97 4,477,060.77
ELISA A 11,943 48.55 579,832.65
ILIAD SA 1,253 169.35 212,195.55
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 8.20 249,075.00
KPN (KON.) 354,332 2.16 767,483.11
ORANGE 188,105 9.21 1,733,951.89
PROXIMUS 13,141 16.44 216,103.74
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.39 335,564.46
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.39 183,451.35
TELEFONICA 456,457 3.29 1,504,482.27
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 125,107 2.29 286,620.13
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 39.63 377,000.19
E.ON SE 203,050 9.79 1,988,265.60
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ELECTRICITE DE FRANCE 61,319 8.64 530,041.43
ELIA GROUP SA/NV 3,630 84.30 306,009.00
ENAGAS 25,299 20.01 506,232.99
ENDESA 31,750 22.91 727,392.50
ENEL 731,990 7.41 5,425,509.88
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 235,913 4.13 975,736.16
ENGIE 171,054 11.64 1,991,068.56
FORTUM OYJ 41,901 16.93 709,593.43
IBERDROLA SA 534,719 10.46 5,595,834.33
NATURGY ENERGY GROUP SA 30,185 16.44 496,392.32
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 15.96 632,724.88
RWE STAMM 56,470 31.29 1,766,946.30
SNAM SPA 203,694 4.30 877,717.44
SUEZ 28,043 15.12 424,150.37
TERNA SPA 130,230 5.96 776,691.72
UNIPER SE 20,192 25.96 524,184.32
VEOLIA ENVIRONNEMENT 52,667 19.54 1,029,376.51
VERBUND AG 7,463 44.54 332,402.02
ASML HOLDING NV 38,578 304.80 11,758,574.40
INFINEON TECHNOLOGIES 115,347 22.78 2,627,604.66
STMICROELECTRONICS 56,957 23.64 1,346,463.48
17,263,935 343,223,578.24
ユーロ 小計
(43,201,551,793)
イギリスポンド BP PLC 1,822,680 2.57 4,693,401.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 368,074 10.78 3,968,573.86
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 331,816 10.35 3,436,286.49
ANGLO AMERICAN PLC 112,174 18.32 2,055,700.72
ANTOFAGASTA PLC 35,856 10.83 388,499.76
BHP GROUP PLC 195,828 16.55 3,241,736.71
CRODA INTERNATIONAL PLC 11,371 58.24 662,247.04
EVRAZ PLC 43,000 3.27 140,696.00
GLENCORE PLC 901,837 1.71 1,546,109.35
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 24.26 408,732.48
MONDI PLC 47,780 14.39 687,554.20
RIO TINTO PLC REG 100,902 45.75 4,616,771.01
ASHTEAD GROUP PLC 42,021 25.61 1,076,157.81
BAE SYSTEMS PLC 280,704 5.03 1,414,186.75
BUNZL PLC 33,283 23.64 786,810.12
DCC PLC 9,127 62.56 570,985.12
FERGUSON PLC 20,559 70.80 1,455,577.20
MELROSE INDUSTRIES PLC 508,486 1.15 587,555.57
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 205,244 2.17 446,405.70
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SMITHS GROUP PLC 37,146 13.79 512,429.07
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 7,255 101.75 738,196.25
EXPERIAN PLC 82,501 26.70 2,202,776.70
INTERTEK GROUP PLC 15,404 58.32 898,361.28
RELX PLC 176,194 16.94 2,985,607.33
RENTOKIL INITIAL PLC 181,066 5.09 922,712.33
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 96,469 5.01 484,081.44
BURBERRY GROUP PLC 40,410 14.66 592,410.60
PERSIMMON PLC 31,506 25.03 788,595.18
TAYLOR WIMPEY PLC 355,934 1.14 408,790.19
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 10,599 44.75 474,305.25
COMPASS GROUP PLC 162,339 12.50 2,029,237.50
GVC HOLDINGS PLC 59,240 8.09 479,251.60
INTERCONTINENTAL HOTELS 16,041 44.27 710,135.07
WHITBREAD PLC 17,434 25.26 440,382.84
AUTO TRADER GROUP PLC 97,321 5.41 526,506.61
INFORMA PLC 128,525 3.95 508,059.32
PEARSON 66,305 5.21 345,449.05
WPP PLC 113,065 6.28 710,726.59
JD SPORTS FASHION PLC 32,000 7.15 228,800.00
KINGFISHER PLC 170,994 2.70 462,709.76
NEXT PLC 13,238 56.98 754,301.24
OCADO GROUP PLC 44,612 22.92 1,022,507.04
MORRISON SUPERMARKETS 209,367 1.90 399,472.23
SAINSBURY (J) PLC 148,335 1.82 271,156.38
TESCO 919,600 2.15 1,984,496.80
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 30,908 20.27 626,505.16
BRITISH AMERICAN TOBACCO 206,613 25.54 5,277,929.08
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 20.13 361,534.80
DIAGEO 210,514 24.96 5,255,482.01
IMPERIAL BRANDS PLC 91,416 13.04 1,192,064.64
RECKITT BENCKISER PLC 63,909 71.04 4,540,095.36
UNILEVER PLC 105,087 44.26 4,651,150.62
SMITH & NEPHEW PLC 83,051 14.92 1,239,120.92
ASTRAZENECA 118,864 79.70 9,473,460.80
GLAXOSMITHKLINE 461,217 14.35 6,619,386.38
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 16,454 24.57 404,274.78
BARCLAYS 1,522,945 1.06 1,627,723.61
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,837,218 3.19 5,874,504.55
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6,637,108 0.26 1,788,036.89
NATWEST GROUP PLC 479,086 1.07 516,454.70
STANDARD CHARTERED PLC 254,760 3.75 956,114.28
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3I GROUP PLC 88,121 8.70 767,005.18
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 15.39 509,251.20
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 28,781 84.88 2,442,931.28
M&G PLC 229,107 1.57 360,614.41
SCHRODERS PLC 11,794 27.01 318,555.94
ST JAMES'S PLACE PLC 44,750 9.23 413,221.50
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 233,327 2.24 524,752.42
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 25.56 415,477.80
AVIVA PIC 381,270 2.73 1,043,154.72
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 2.88 327,499.20
LEGAL & GENERAL GROUP 550,178 2.04 1,124,013.65
PRUDENTIAL 232,560 11.35 2,639,556.00
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 86,538 4.37 378,171.06
AVEVA GROUP PLC 6,717 47.18 316,908.06
SAGE GROUP PLC 95,210 7.03 669,326.30
HALMA PLC 37,159 21.58 801,891.22
BT GROUP PLC 817,227 1.01 830,711.24
VODAFONE GROUP PLC 2,475,816 1.05 2,606,043.92
NATIONAL GRID PLC 319,792 8.33 2,665,146.52
SEVERN TRENT PLC 18,923 23.60 446,582.80
SSE PLC 100,354 12.02 1,206,756.85
UNITED UTILITIES GROUP PLC 67,152 8.35 560,853.50
26,445,425 125,837,707.89
イギリスポンド 小計
(17,734,308,172)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 18.91 329,083.17
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 813 811.00 659,343.00
GIVAUDAN-REG 849 3,799.00 3,225,351.00
LAFARGEHOLCIM LTD 47,484 42.07 1,997,651.88
SIKA AG-BR 12,877 213.10 2,744,088.70
ABB LTD 168,308 23.23 3,909,794.84
GEBERIT AG-REG 3,423 509.40 1,743,676.20
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,112 238.60 503,923.20
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,768 241.10 908,464.80
ADECCO GROUP AG-REG 13,224 47.34 626,024.16
SGS SA 586 2,351.00 1,377,686.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 5,067 171.75 870,257.25
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 47,970 61.82 2,965,505.40
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 199.65 495,730.95
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 37.96 149,486.48
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 2,024.00 566,720.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 10 80,100.00 801,000.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 104 7,585.00 788,840.00
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NESTLE SA - REGISTERED 270,609 108.32 29,312,366.88
ALCON INC 44,953 50.52 2,271,025.56
SONOVA HOLDING AG-REG 5,138 207.60 1,066,648.80
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,014 886.20 898,606.80
LONZA GROUP AG-REG 6,876 539.20 3,707,539.20
NOVARTIS 201,435 78.78 15,869,049.30
ROCHE HOLDING GENUSS 63,807 317.25 20,242,770.75
VIFOR PHARMA AG 4,486 122.50 549,535.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 3,550 95.80 340,090.00
CREDIT SUISSE GROUP AG 220,884 9.94 2,195,586.96
JULIUS BAER GROUP LTD 21,177 41.58 880,539.66
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,620 868.00 1,406,160.00
UBS GROUP AG 338,963 11.14 3,776,047.82
BALOISE HOLDING AG - REG 4,805 140.40 674,622.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,849 368.50 1,049,856.50
SWISS RE LTD 25,792 73.50 1,895,712.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 13,901 334.70 4,652,664.70
SWISS PRIME SITE-REG 7,458 81.80 610,064.40
TEMENOS AG - REG 6,511 136.35 887,774.85
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 14,686 62.74 921,399.64
SWISSCOM 2,441 502.60 1,226,846.60
1,593,649 119,097,534.45
スイスフラン 小計
(13,867,716,911)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 17,222 201.40 3,468,510.80
ローナ
BOLIDEN AB 23,903 263.80 6,305,611.40
SCA SV CELLULOSA B 51,834 115.10 5,966,093.40
ALFA LAVAL AB 27,268 205.20 5,595,393.60
ASSA ABLOY AB-B 90,383 200.60 18,130,829.80
ATLAS COPCO A 59,356 397.60 23,599,945.60
ATLAS COPCO B 36,538 352.20 12,868,683.60
EPIROC AB-A 58,039 128.60 7,463,815.40
EPIROC AB-B 29,972 124.15 3,721,023.80
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 11,162 192.10 2,144,220.20
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 26,906 227.60 6,123,805.60
SANDVIK AB 101,932 172.90 17,624,042.80
SKANSKA B 28,530 175.85 5,017,000.50
SKF AB-B 35,405 179.65 6,360,508.25
VOLVO B 134,889 171.15 23,086,252.35
SECURITAS B 25,130 121.25 3,047,012.50
ELECTROLUX AB-SER B 18,170 185.45 3,369,626.50
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 91.54 3,543,696.48
EVOLUTION GAMING GROUP 11,183 573.60 6,414,568.80
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HENNES & MAURITZ B 77,319 137.60 10,639,094.40
ICA GRUPPEN AB 7,959 424.50 3,378,595.50
SWEDISH MATCH AB 16,014 655.80 10,501,981.20
ESSITY AKTIEBOLAG-B 57,085 295.00 16,840,075.00
NORDEA BANK ABP 284,669 69.29 19,724,715.01
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 155,710 83.74 13,039,155.40
SVENSKA HANDELSBK A 150,386 83.32 12,530,161.52
SWEDBANK AB-A 86,716 145.36 12,605,037.76
EQT AB 20,102 159.05 3,197,223.10
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 16,792 229.80 3,858,801.60
INVESTOR AB-B SHS 41,257 549.20 22,658,344.40
KINNEVIK AB - B 23,604 318.70 7,522,594.80
KINNEVIK AB -B - REDEMPTION 23,604 7.00 165,228.00
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 401.00 2,919,280.00
ERICSSON (LM) B 263,755 98.00 25,847,990.00
HEXAGON AB-B SHS 26,504 631.80 16,745,227.20
TELE2 AB-B SHS 50,012 124.55 6,228,994.60
TELIA CO AB 212,811 34.19 7,276,008.09
2,348,113 359,529,148.96
スウェーデンクローナ 小計
(4,379,065,034)
ノルウェーク EQUINOR ASA 92,158 138.75 12,786,922.50
ローネ
NORSK HYDRO 106,150 27.59 2,928,678.50
YARA INTERNATIONAL ASA 18,470 360.70 6,662,129.00
ADEVINTA ASA 19,117 150.60 2,879,020.20
SCHIBSTED ASA-B SHS 6,971 334.60 2,332,496.60
MOWI ASA 40,968 173.80 7,120,238.40
ORKLA 69,804 89.12 6,220,932.48
DNB ASA 85,517 137.95 11,797,070.15
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 183.40 3,406,471.60
TELENOR ASA 71,821 147.80 10,615,143.80
529,550 66,749,103.23
ノルウェークローネ 小計
(794,981,819)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 10,347 686.80 7,106,319.60
ローネ
NOVOZYMES A/S 19,125 378.40 7,236,900.00
VESTAS WIND SYSYEMS 17,951 924.60 16,597,494.60
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 299 8,875.00 2,653,625.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 649 9,606.00 6,234,294.00
DSV PANALPINA A S 18,784 950.20 17,848,556.80
PANDORA A/S 8,431 465.00 3,920,415.00
CARLSBERG AS-B 9,141 871.00 7,961,811.00
AMBU A/S-B 13,555 169.30 2,294,861.50
COLOPLAST-B 11,223 999.60 11,218,510.80
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DEMANT A/S 11,604 184.65 2,142,678.60
GN STORE NORD A/S 11,117 438.90 4,879,251.30
GENMAB A/S 5,888 2,178.00 12,824,064.00
H LUNDBECK A/S 4,871 200.50 976,635.50
NOVO NORDISK A/S-B 158,418 408.90 64,777,120.20
DANSKE BANK A/S 57,713 90.34 5,213,792.42
TRYG A/S 9,828 186.80 1,835,870.40
ORSTED A/S 17,372 848.20 14,734,930.40
386,316 190,457,131.12
デンマーククローネ 小計
(3,222,534,658)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 25.00 515,725.00
ドル
OIL SEARCH LTD 144,170 3.11 448,368.70
ORIGIN ENERGY LIMITED 165,595 5.33 882,621.35
SANTOS 156,437 5.31 830,680.47
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 20.61 264,075.93
WOODSIDE PETROLEUM LTD 90,829 18.97 1,723,026.13
BHP GROUP LTD 265,490 36.19 9,608,083.10
BLUESCOPE STEEL LTD 49,328 12.92 637,317.76
EVOLUTION MINING LTD 126,532 5.52 698,456.64
FORTESCUE METALS GROUP LTD 154,776 17.52 2,711,675.52
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 43,228 30.14 1,302,891.92
NEWCREST MINING LIMITED 74,098 30.86 2,286,664.28
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 64,628 13.15 849,858.20
ORICA LTD 44,211 17.04 753,355.44
RIO TINTO LTD 32,650 95.58 3,120,687.00
SOUTH32 LTD 481,840 2.15 1,035,956.00
CIMIC GROUP LIMITED 9,220 20.82 191,960.40
BRAMBLES LTD 137,883 10.87 1,498,788.21
AURIZON HOLDINGS LTD 191,491 4.32 827,241.12
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 3.89 330,650.00
TRANSURBAN GROUP 240,667 14.14 3,403,031.38
ARISTOCRAT LEISURE LTD 52,752 29.06 1,532,973.12
CROWN RESORTS LTD 30,328 9.16 277,804.48
TABCORP HOLDINGS LTD 182,013 3.55 646,146.15
REA GROUP LTD 5,276 112.81 595,185.56
SEEK LTD 26,358 20.16 531,377.28
WESFARMERS LTD 103,282 46.74 4,827,400.68
COLES GROUP LTD 128,408 17.11 2,197,060.88
WOOLWORTHS GROUP LTD 114,869 38.01 4,366,170.69
COCA-COLA AMATIL LIMITED 46,130 9.07 418,399.10
TREASURY WINE ESTATES LTD 70,538 9.02 636,252.76
COCHLEAR LIMITED 6,220 190.04 1,182,048.80
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RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 64.70 1,051,245.60
SONIC HEALTHCARE LTD 40,076 32.51 1,302,870.76
CSL LIMITED 41,726 279.05 11,643,640.30
AUST AND NZ BANKING GROUP 258,217 17.81 4,598,844.77
COMMONWEALTH BANK OF AUST 159,681 66.73 10,655,513.13
NATIONAL AUSTRALIA BANK 295,326 17.35 5,123,906.10
WESTPAC BANKING 334,568 17.06 5,707,730.08
AMP LTD 343,649 1.63 560,147.87
ASX LTD 16,798 85.90 1,442,948.20
MACQUARIE GROUP LIMITED 30,997 126.20 3,911,821.40
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 10,912 58.52 638,570.24
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 209,355 4.75 994,436.25
MEDIBANK PRIVATE LTD 269,860 2.54 685,444.40
QBE INSURANCE GROUP 127,160 9.82 1,248,711.20
SUNCORP GROUP LIMITED 119,354 9.07 1,082,540.78
AFTERPAY LTD 18,973 78.20 1,483,688.60
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 12.74 565,350.24
WISETECH GLOBAL LTD 18,000 27.53 495,540.00
TELSTRA CORP 403,126 2.84 1,144,877.84
TPG TELECOM LTD 31,475 7.81 245,819.75
AGL ENERGY LTD 64,235 15.02 964,809.70
AUSNET SERVICES 187,145 1.85 346,218.25
6,398,946 107,026,609.51
オーストラリアドル 小計
(8,294,562,237)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 136,010 7.08 963,630.85
ドドル
A2 MILK CO LTD 66,854 18.27 1,221,422.58
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 54,520 34.25 1,867,310.00
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 13.88 504,079.96
SPARK NEW ZEALAND LTD 198,932 4.81 956,862.92
MERCURY NZ LTD 85,000 5.19 441,150.00
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 4.94 546,640.08
688,177 6,501,096.39
ニュージーランドドル 小計
(464,113,271)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 256,496 50.00 12,824,800.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 118,500 95.60 11,328,600.00
MTR CORP 151,000 40.05 6,047,550.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 187,000 59.80 11,182,600.00
SANDS CHINA LTD 242,800 33.50 8,133,800.00
SJM HOLDINGS LTD 132,000 10.54 1,391,280.00
WYNN MACAU LTD 140,800 14.46 2,035,968.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 25.30 3,691,270.00
WH GROUP LTD 936,500 6.62 6,199,630.00
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MICROPORT SCIENTIFIC CORP 54,000 37.20 2,008,800.00
BANK EAST ASIA 109,160 17.18 1,875,368.80
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 360,500 21.70 7,822,850.00
HANG SENG BANK 74,200 119.10 8,837,220.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 111,400 380.60 42,398,840.00
AIA GROUP LTD 1,094,000 78.00 85,332,000.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 229,496 41.10 9,432,285.60
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 20.95 3,624,350.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 29.30 3,669,180.40
KERRY PROPERTIES LTD 64,500 20.25 1,306,125.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 155,375 39.40 6,121,775.00
PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVE 38,556 1.79 69,015.24
SINO LAND CO 315,400 9.05 2,854,370.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 118,500 99.50 11,790,750.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 41.60 1,684,800.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 20.25 1,948,050.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 143,000 32.10 4,590,300.00
PCCW LTD 357,000 4.52 1,613,640.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 67,500 39.30 2,652,750.00
CLP HOLDINGS 157,000 75.30 11,822,100.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,030,579 11.10 11,439,426.90
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 137,500 42.65 5,864,375.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 23,700 82.30 1,950,510.00
7,387,290 293,544,379.94
香港ドル 小計
(4,027,428,892)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 116,500 4.36 507,940.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 109,500 3.42 374,490.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 199,900 0.93 185,907.00
SINGAPORE AIRLINES 108,332 3.62 392,161.84
GENTING SINGAPORE LTD 615,000 0.69 427,425.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 9,900 18.56 183,744.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 4.37 780,482.00
DBS GROUP 162,400 20.68 3,358,432.00
OCBC BANK 315,600 8.56 2,701,536.00
UNITED OVERSEAS BANK 105,200 19.45 2,046,140.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 78,300 8.68 679,644.00
CAPITALAND LTD 223,500 2.75 614,625.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 7.95 340,260.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 6.55 311,125.00
VENTURE CORP LTD 25,700 19.06 489,842.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 752,243 2.27 1,707,591.61
3,090,975 15,101,345.45
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シンガポールドル 小計
(1,176,696,837)
イスラエルシェ ICL LTD 67,756 12.11 820,525.16
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 431.70 926,428.20
BANK HAPOALIM BM 98,310 19.60 1,926,876.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 140,655 16.51 2,322,214.05
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 10.29 1,023,855.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 66.60 832,699.80
AZRIELI GROUP 4,323 172.10 743,988.30
NICE LTD 5,312 746.00 3,962,752.00
430,505 12,559,338.51
イスラエルシェケル 小計
(396,498,316)
98,296,132 398,625,261,572
合 計
(398,625,261,572)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 114,413 1,199,048.24
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 55,692 679,999.32
SYDNEY AIRPORT 107,308 629,897.96
277,413 2,508,945.52
オーストラリアドル 小計
(194,443,277)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,748,565.00
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 3,997,500.00
595,500 5,746,065.00
香港ドル 小計
(78,836,011)
872,913 273,279,288
投資信託受益証券合計
(273,279,288)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 46,260 640,238.40
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 11,175 1,859,855.25
AMERICAN TOWER CORPORATION 40,774 10,192,684.52
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 125,327 917,393.64
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 13,345 2,163,224.50
BOSTON PROPERTIES 13,029 1,144,076.49
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,788 818,953.72
CROWN CASTLE INTL CORP 37,466 6,016,664.94
DIGITAL REALTY TRUST INC 25,091 3,642,711.38
DUKE REALTY CORP 35,040 1,337,476.80
EQUINIX INC 8,137 6,120,488.66
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 16,564 1,086,929.68
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 35,477 2,061,568.47
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ESSEX PROPERTY TRUST 6,320 1,417,323.20
EXTRA SPACE STORAGE INC 12,327 1,335,630.45
FEDERAL REALTY INVS TRUST 7,257 595,509.42
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 47,101 1,335,313.35
HOST HOTELS AND RESORTS INC 67,709 808,445.46
INVITATION HOMES INC 51,458 1,475,300.86
IRON MOUNTAIN INC 27,546 830,787.36
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,036 920,662.40
MID-AMERICA APARTMENT COMM 10,915 1,291,790.25
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 16,505 618,112.25
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 20,987 667,386.60
PROLOGIS INC 66,488 6,699,330.88
PUBLIC STORAGE 13,935 2,956,170.90
REALTY INCOME CORP 30,398 1,956,719.26
REGENCY CENTERS CORP 17,800 739,234.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 10,143 3,045,841.47
SIMON PROPERTY GROUP 27,990 1,966,017.60
SUN COMMUNITIES INC 9,065 1,320,679.85
UDR INC 28,059 990,763.29
VENTAS INC 33,353 1,486,209.68
VEREIT INC 105,798 735,296.10
VICI PROPERTIES INC 44,224 1,011,845.12
VORNADO REALTY TRUST 15,390 566,044.20
WELLTOWER INC 38,031 2,324,454.72
WP CAREY INC 16,500 1,155,825.00
1,191,808 76,252,960.12
アメリカドル 小計
(8,110,264,838)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 8,887 389,694.95
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 12,465 170,396.55
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 231,420.60
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 5,631 118,025.76
42,473 909,537.86
カナダドル 小計
(73,972,714)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 300,945.30
GECINA SA 4,459 495,394.90
ICADE 2,845 149,647.00
KLEPIERRE 17,225 237,963.37
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 13,695 529,585.65
43,186 1,713,536.22
ユーロ 小計
(215,682,804)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 280,172.59
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 58,550 318,570.55
SEGRO PLC 106,999 981,822.82
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244,963 1,580,565.96
イギリスポンド 小計
(222,749,160)
オーストラ DEXUS 94,090 851,514.50
リアドル
GOODMAN GROUP 147,935 2,685,020.25
GPT GROUP 167,884 634,601.52
MIRVAC GROUP 392,919 829,059.09
SCENTRE GROUP 486,663 1,060,925.34
STOCKLAND 207,412 761,202.04
VICINITY CENTERS 291,115 403,194.27
1,788,018 7,225,517.01
オーストラリアドル 小計
(559,977,568)
香港ドル LINK REIT 199,000 12,537,000.00
199,000 12,537,000.00
香港ドル 小計
(172,007,640)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 274,000 898,720.00
ルドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 243,000 400,950.00
CAPITALAND MALL TRUST 200,300 386,579.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 220,000 435,600.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 215,000 440,750.00
SUNTEC REIT 173,000 243,930.00
1,325,300 2,806,529.00
シンガポールドル 小計
(218,684,739)
4,834,748 9,573,339,463
投資証券合計
(9,573,339,463)
9,846,618,751
合計
(9,846,618,751)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 592銘柄 97.3 % ― ― 70.3 %
投資証券 38銘柄 ― ― 2.7 % 2.0 %
カナダドル 株式 80銘柄 99.5 % ― ― 3.4 %
投資証券 4銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
ユーロ 株式 239銘柄 99.5 % ― ― 10.6 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.5 % 0.1 %
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イギリスポンド 株式 83銘柄 98.8 % ― ― 4.3 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.2 % 0.1 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― ― 3.4 %
スウェーデンクロー 株式 37銘柄 100.0 % ― ― 1.1 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 54銘柄 91.7 % ― ― 2.0 %
投資信託受 3銘柄 ― 2.1 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 6.2 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 32銘柄 94.1 % ― ― 1.0 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.8 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.0 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 16銘柄 84.3 % ― ― 0.3 %
投資証券 6銘柄 ― ― 15.7 % 0.1 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 9月 7日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,189,352,171
投資証券 107,115,876,010
未収入金 29,613,993
未収配当金 1,521,507,149
前払金 32,718,160
差入委託証拠金 704,076,500
流動資産合計 110,593,143,983
資産合計 110,593,143,983
負債の部
流動負債
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2020年 9月 7日現在
項目 金額（円）
派生商品評価勘定 32,718,160
未払金 4,335,740
未払解約金 132,144,973
未払利息 2,913
流動負債合計 169,201,786
負債合計 169,201,786
純資産の部
元本等
元本 63,382,035,403
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 47,041,906,794
元本等合計 110,423,942,197
純資産合計 110,423,942,197
負債純資産合計 110,593,143,983
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 9月 7日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
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2020年 9月 7日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 63,382,035,403口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.7422円
の額
(1万口当たり純資産額) (17,422円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 9月 7日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
トの価格の変動による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 9月 7日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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2020年 9月 7日現在
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 9月 7日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 9月 6日
期首
期首元本額 56,676,784,641円
期中追加設定元本額 18,725,153,083円
期中一部解約元本額 12,019,902,321円
期末元本額 63,382,035,403円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,632,207,412円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 5,307,128円
ＳＭＴ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン 15,635,778,312円
Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 26,710,436,291円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,260,170,305円
コア投資戦略ファンド（成長型） 3,024,464,783円
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2020年 9月 7日現在
区分
分散投資コア戦略ファンドＡ 3,037,286,626円
分散投資コア戦略ファンドＳ 6,134,762,810円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,107,909,967円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 30,226,219円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 427,055,025円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 3,642,742円
グローバル経済コア 272,725,248円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 7,936,827円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 489,812,542円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 45,239,764円
ＦＯＦｓ用 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 942,697,571円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 4,562,822円
Ｊ－ＲＥＩＴパッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 311,533円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－０５（適格機関投資家専用） 910,487,112円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－１１（適格機関投資家専用） 385,565,768円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１９－０３（適格機関投資家専用） 313,448,596円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 9月 7日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △21,284,366,750
合計 △21,284,366,750
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
投資証券関連
（2020年 9月 7日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 3,304,534,160 － 3,271,816,000 △32,718,160
合計 3,304,534,160 － 3,271,816,000 △32,718,160
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 1,952 197,542,400
サンケイリアルエステート投資法人 2,923 265,700,700
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 2,661 354,445,200
日本アコモデーションファンド投資法人 3,969 2,480,625,000
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 14,615 1,145,816,000
森ヒルズリート投資法人 14,031 1,857,704,400
産業ファンド投資法人 16,884 3,010,417,200
アドバンス・レジデンス投資法人 11,346 3,483,222,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投 7,793 1,447,939,400
資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 5,985 2,411,955,000
ＧＬＰ投資法人 34,345 5,587,931,500
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 5,212 1,646,992,000
日本プロロジスリート投資法人 18,074 6,244,567,000
星野リゾート・リート投資法人 1,817 874,885,500
Ｏｎｅリート投資法人 1,862 456,562,400
イオンリート投資法人 12,115 1,375,052,500
ヒューリックリート投資法人 9,616 1,317,392,000
日本リート投資法人 3,880 1,390,980,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法 76,738 1,102,725,060
人
積水ハウス・リート投資法人 35,132 2,613,820,800
トーセイ・リート投資法人 2,643 281,479,500
ケネディクス商業リート投資法人 4,392 944,280,000
ヘルスケア＆メディカル投資法人 2,548 307,288,800
サムティ・レジデンシャル投資法人 2,300 228,620,000
野村不動産マスターファンド投資法人 38,626 5,036,830,400
いちごホテルリート投資法人 2,089 144,976,600
ラサールロジポート投資法人 13,311 2,297,478,600
スターアジア不動産投資法人 12,273 533,875,500
マリモ地方創生リート投資法人 1,119 114,361,800
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三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 3,422 1,796,550,000
大江戸温泉リート投資法人 1,928 121,464,000
投資法人みらい 12,900 490,845,000
森トラスト・ホテルリート投資法人 2,587 271,635,000
三菱地所物流リート投資法人 2,688 1,131,648,000
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 3,260 489,000,000
ザイマックス・リート投資法人 1,830 158,295,000
タカラレーベン不動産投資法人 3,589 304,347,200
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 3,772 540,904,800
日本ビルファンド投資法人 11,567 7,194,674,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 11,945 6,844,485,000
日本リテールファンド投資法人 22,575 3,582,652,500
オリックス不動産投資法人 23,799 3,688,845,000
日本プライムリアルティ投資法人 7,437 2,353,810,500
プレミア投資法人 10,789 1,300,074,500
東急リアル・エステート投資法人 8,008 1,107,506,400
グローバル・ワン不動産投資法人 8,294 863,405,400
ユナイテッド・アーバン投資法人 25,545 2,914,684,500
森トラスト総合リート投資法人 8,537 1,161,032,000
インヴィンシブル投資法人 49,944 1,538,275,200
フロンティア不動産投資法人 3,964 1,373,526,000
平和不動産リート投資法人 7,438 885,865,800
日本ロジスティクスファンド投資法人 7,804 2,188,241,600
福岡リート投資法人 6,178 829,705,400
ケネディクス・オフィス投資法人 3,695 2,268,730,000
いちごオフィスリート投資法人 9,910 734,331,000
大和証券オフィス投資法人 2,545 1,501,550,000
阪急阪神リート投資法人 5,395 631,754,500
スターツプロシード投資法人 1,860 370,326,000
大和ハウスリート投資法人 17,043 4,516,395,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 38,479 1,864,307,550
大和証券リビング投資法人 15,069 1,583,751,900
ジャパンエクセレント投資法人 11,084 1,357,790,000
合計 715,131 107,115,876,010
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 9月 7日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 634,746,729
コール・ローン 104,739,085
投資証券 88,337,491,306
派生商品評価勘定 189,785
未収入金 2,397,931
未収配当金 106,429,059
流動資産合計 89,185,993,895
資産合計 89,185,993,895
負債の部
流動負債
未払金 409,774,158
未払解約金 19,186,948
未払利息 256
流動負債合計 428,961,362
負債合計 428,961,362
純資産の部
元本等
元本 53,636,262,825
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 35,120,769,708
元本等合計 88,757,032,533
純資産合計 88,757,032,533
負債純資産合計 89,185,993,895
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 9月 7日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
為替予約取引
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2020年 9月 7日現在
２.デリバティブの評価基準及び評価方
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
法
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 9月 7日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 53,636,262,825口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.6548円
の額
(1万口当たり純資産額) (16,548円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 9月 7日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2020年 9月 7日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 9月 7日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 9月 7日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 9月 6日
期首
期首元本額 40,906,320,235円
期中追加設定元本額 23,320,717,219円
期中一部解約元本額 10,590,774,629円
期末元本額 53,636,262,825円
期末元本額の内訳
グローバル３資産バランスオープン 96,683,160円
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型） 142,414,037円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,659,723,698円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 5,494,831円
ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン 11,056,722,814円
グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 23,412,307,137円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,438,322,562円
コア投資戦略ファンド（成長型） 3,051,476,108円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,064,264,171円
分散投資コア戦略ファンドＳ 6,033,991,193円
コア投資戦略ファンド（切替型） 971,406,530円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 181,344,610円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 461,760,605円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 3,991,042円
グローバル経済コア 278,714,336円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 8,195,234円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 321,460,040円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 48,445,983円
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,081,162,558円
ＦＯＦｓ用 グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 798,561,909円
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2020年 9月 7日現在
区分
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 46,649,597円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 158,797,646円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用） 158,687,384円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用） 155,685,640円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 9月 7日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △12,344,075,290
合計 △12,344,075,290
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド」の期首日から本報告
書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2020年 9月 7日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 80,827,615 － 81,012,900 185,285
アメリカドル 71,119,495 － 71,254,500 135,005
カナダドル 9,708,120 － 9,758,400 50,280
売建 13,952,700 － 13,948,200 4,500
オーストラリアド
13,952,700 － 13,948,200 4,500
ル
合計 94,780,315 － 94,961,100 189,785
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカド ACADIA REALTY TRUST 63,440 771,430.40
ル
AGREE REALTY CORP 38,856 2,580,426.96
ALEXANDER'S INC 1,490 396,444.30
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 92,431 15,383,291.33
AMERICAN ASSETS TRUST INC 35,495 928,194.25
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 99,146 3,551,409.72
AMERICAN FINANCE TRUST INC 83,590 573,427.40
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 184,968 5,299,333.20
AMERICOLD REALTY TRUST 145,140 5,506,611.60
APARTMENT INVEST & MGMT 107,390 4,021,755.50
APPLE HOSPITALITY REIT INC 150,263 1,667,919.30
ARA US HOSPITALITY TRUST 287,500 103,500.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 6,603 19,280.76
AVALONBAY COMMUNITIES INC 103,045 16,703,594.50
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 26,850 202,449.00
BOSTON PROPERTIES 106,230 9,328,056.30
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 22,700 56,750.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 121,120 1,356,544.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 212,803 2,774,951.12
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 42,700 478,667.00
BRT APARTMENTS CORP 5,000 65,600.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 70,570 6,576,418.30
CARETRUST REIT INC 72,760 1,416,637.20
CBL & ASSOCIATES PRTYS 99,840 18,280.70
CEDAR REALTY TRUST INC 51,950 45,196.50
CHATHAM LODGING TRUST 37,360 295,517.60
CITY OFFICE REIT INC 37,050 298,993.50
CLIPPER REALTY INC 7,300 48,107.00
COLONY CAPITAL INC 365,084 1,000,330.16
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 85,383 1,040,818.77
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST 16,300 774,576.00
CORECIVIC INC 84,463 801,553.87
COREPOINT LODGING INC 22,000 127,160.00
CORESITE REALTY CORP 29,048 3,389,030.16
CORPORATE OFFICE PPTYS 80,859 1,954,362.03
COUSINS PROPERTIES INC 106,974 3,192,104.16
CUBESMART 139,797 4,465,116.18
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CYRUSONE INC 83,190 6,478,005.30
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 150,540 871,626.60
DIGITAL REALTY TRUST INC 196,012 28,457,022.16
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 180,800 713,256.00
DOUGLAS EMMETT INC-W/I 118,755 3,303,764.10
DUKE REALTY CORP 266,740 10,181,465.80
EAGLE HOSPITALITY TRUST 295,000 40,415.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 53,268 1,264,049.64
EASTGROUP PROPERTIES,INC 28,168 3,716,485.92
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 110,335 735,934.45
EPR PROPERTIES 55,082 1,892,066.70
EQUINIX INC 64,590 48,583,306.20
EQUITY COMMONWEALTH 87,589 2,737,156.25
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 131,800 8,648,716.00
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 256,291 14,893,070.01
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 69,910 1,277,954.80
ESSEX PROPERTY TRUST 48,040 10,773,450.40
EXTRA SPACE STORAGE INC 93,440 10,124,224.00
FARMLAND PARTNERS INC 19,000 125,400.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 50,754 4,164,873.24
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 91,767 3,815,671.86
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 49,850 1,293,109.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES 78,973 348,270.93
CORP
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 37,530 371,171.70
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 149,978 5,646,671.70
GEO GROUP INC/THE 85,306 940,072.12
GETTY REALTY CORP 25,485 742,632.90
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 25,650 477,090.00
GLADSTONE LAND CORP 11,500 175,950.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 34,430 461,706.30
GLOBAL NET LEASE INC 64,892 1,136,258.92
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 96,998 2,872,110.78
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 157,686 4,191,293.88
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 390,090 11,059,051.50
HERSHA HOSPITALITY TRUST 25,650 172,111.50
HIGHWOODS PROPERTIES INC 74,694 2,757,702.48
HOST HOTELS AND RESORTS INC 511,126 6,102,844.44
HUDSON PACIFIC PROPERTIES 110,130 2,647,525.20
INC
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 68,388 830,230.32
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 48,270 1,054,216.80
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 15,933 1,875,632.76
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INVESTORS REAL ESTATE TRUST 8,899 624,175.86
INVITATION HOMES INC 399,030 11,440,190.10
IRON MOUNTAIN INC 208,357 6,284,047.12
JBG SMITH PROPERTIES 84,342 2,344,707.60
KILROY REALTY CORPORATION 76,470 4,427,613.00
KIMCO REALTY CORP 311,939 3,949,147.74
KITE REALTY GROUP TRUST 61,020 768,241.80
LEXINGTON CORP PROPERTIES 198,952 2,242,189.04
LIFE STORAGE INC 34,008 3,662,661.60
LTC PROPERTIES INC 27,626 1,030,173.54
MACERICH CO/THE 80,017 661,740.59
MACK-CALI REALTY CORP 70,670 934,964.10
MANULIFE US REAL ESTATE INV 1,066,564 794,590.18
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 381,992 7,028,652.80
MID-AMERICA APARTMENT COMM 82,760 9,794,646.00
MONMOUTH REIT -CL A 71,052 1,031,675.04
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 124,205 4,651,477.25
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 44,340 1,514,654.40
NATL HEALTH INVESTORS INC 33,445 2,139,142.20
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 63,000 281,610.00
NEXPOINT RESIDENTIAL 17,500 707,700.00
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 36,330 862,110.90
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 164,489 5,230,750.20
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 13,136 252,079.84
PARAMOUNT GROUP INC 142,226 1,072,384.04
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI 168,994 1,789,646.46
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 96,915 1,290,907.80
PENN REAL ESTATE INVEST TST 44,970 45,419.70
PHYSICIANS REALTY TRUST 145,531 2,744,714.66
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 90,485 1,403,422.35
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 8,300 113,129.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 46,280 312,852.80
PRIME US REIT 295,000 234,525.00
PROLOGIS INC 538,890 54,298,556.40
PS BUSINESS PARKS INC 15,000 1,880,850.00
PUBLIC STORAGE 109,897 23,313,549.58
QTS REALTY TRUST INC 43,348 2,828,457.00
REALTY INCOME CORP 251,511 16,189,763.07
REGENCY CENTERS CORP 122,791 5,099,510.23
RETAIL OPPORTUNITY 87,770 1,059,822.75
INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTISE OF AME-A 165,590 1,144,226.90
RETAIL VALUE 8,969 113,368.16
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REXFORD INDUSTRIAL REALTY 88,563 4,189,915.53
INC
RLJ LODGING TRUST 123,769 1,243,878.45
RPT REALTY 58,950 379,048.50
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 38,990 1,569,737.40
SABRA HEALTH CARE REIT INC 147,856 2,268,111.04
SAFEHOLD INC 9,940 580,794.20
SAUL CENTERS INC 8,800 248,600.00
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 22,900 357,698.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 117,070 1,033,142.75
SIMON PROPERTY GROUP 223,973 15,731,863.52
SITE CENTERS CORP 111,320 923,956.00
SL GREEN REALTY CORP 55,000 2,705,450.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 77,319 2,819,823.93
STAG INDUSTRIAL INC 107,430 3,471,063.30
STORE CAPITAL CORP 160,678 4,484,522.98
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 76,470 462,643.50
SUN COMMUNITIES INC 71,190 10,371,671.10
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 162,412 1,391,870.84
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 75,170 441,247.90
TAUBMAN CENTERS INC 43,950 1,681,527.00
TERRENO REALTY CORP 48,907 2,826,335.53
UDR INC 213,280 7,530,916.80
UMH PROPERTIES INC 27,000 391,500.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 10,040 687,840.40
URBAN EDGE PROPERTIES 78,480 908,798.40
URSTADT BIDDLE - CL A 22,500 220,275.00
VENTAS INC 270,380 12,048,132.80
VEREIT INC 779,420 5,416,969.00
VICI PROPERTIES INC 338,906 7,754,169.28
VORNADO REALTY TRUST 114,505 4,211,493.90
WASHINGTON PRIME GROUP INC 140,250 93,757.12
WASHINGTON REAL ESTATE 62,270 1,366,826.50
INVESTMENT
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 89,810 1,681,243.20
WELLTOWER INC 305,565 18,676,132.80
WHITESTONE REIT 38,340 253,427.40
WP CAREY INC 126,790 8,881,639.50
XENIA HOTELS & RESORTS INC 82,830 784,400.10
18,330,761 622,851,876.90
アメリカドル 小計
(66,246,525,627)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL 41,942 1,580,374.56
ESTATE
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 43,830 389,648.70
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 19,560 577,411.20
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 61,420 2,693,267.00
CHOICE PROPERTIES REIT 108,670 1,340,987.80
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 70,620 499,989.60
CROMBIE REAL ESTATE 40,577 525,877.92
INVESTMENT TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 40,730 567,776.20
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 55,550 605,495.00
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 18,820 361,155.80
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 74,815 1,022,721.05
GRANITE REAL ESTATE 22,020 1,671,538.20
INVESTMENT TRUST
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 102,539 1,070,507.16
TRUST-UNIT
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 43,490 539,276.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 38,900 670,247.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 15,100 263,797.00
MORGUARD NORTH AMERICAN 12,890 194,123.40
RESIDENTIAL
NORTHVIEW APARTMENT REAL 23,400 800,046.00
ESTATE
NORTHWEST HEALTHCARE 69,170 799,605.20
PROPERTIES
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 108,631 1,622,947.14
SLATE GROCERY REIT 10,300 108,562.00
SLATE OFFICE REI 17,000 64,430.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 48,076 1,007,672.96
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME 47,000 554,130.00
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 25,800 151,188.00
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 32,500 553,475.00
1,193,350 20,236,249.89
カナダドル 小計
(1,645,814,203)
ユーロ AEDIFICA 19,900 1,993,980.00
ALSTRIA OFFICE REIT -AG 112,190 1,370,961.80
ALTAREA 2,730 333,060.00
BEFIMMO S.C.A. 16,810 649,706.50
COFINIMMO 18,467 2,230,813.60
COVIVIO(FP) 34,732 2,106,495.80
EUROCOMMERCIAL 29,690 287,102.30
GECINA SA 40,350 4,482,885.00
HAMBORNER REIT AG 59,000 503,152.00
HIBERNIA REIT PLC 482,550 550,107.00
ICADE 19,880 1,045,688.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 33,790 105,593.75
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 172,062 1,197,551.52
INTERVEST OFFICES & 15,300 332,010.00
WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 328,021 460,541.48
KLEPIERRE 152,040 2,100,432.60
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 54,000 227,340.00
MERCIALYS 23,450 130,382.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 268,418 1,908,451.98
MONTEA 8,100 824,580.00
NSI NV 12,300 362,850.00
RETAIL ESTATES 7,600 433,200.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 98,892 3,824,153.64
VASTNED RETAIL 13,750 338,250.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 92,670 2,721,717.90
WERELDHAVE NV 28,770 204,267.00
2,145,462 30,725,273.87
ユーロ 小計
(3,867,390,222)
イギリスポ AEW UK REIT PLC 118,000 90,978.00
ンド
ASSURA PLC 1,917,040 1,533,632.00
BIG YELLOW GROUP PLC 117,746 1,238,687.92
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 615,000 402,825.00
BRITISH LAND CO PLC 676,850 2,387,926.80
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 615,297 813,422.63
CAPITAL & REGIONAL PLC 29,000 20,300.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 466,910 516,402.46
DERWENT LONDON PLC 76,241 2,066,131.10
ELITE COMMERCIAL REIT 131,700 86,922.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 496,000 341,744.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 182,280 1,064,150.64
HAMMERSON PLC 116,320 308,480.64
INTU PROPERTIES PLC 521,960 9,270.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 541,342 2,945,441.82
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 667,660 1,534,282.68
LXI REIT PLC 415,000 454,840.00
NEWRIVER REIT PL 218,000 122,298.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 450,000 313,650.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 946,207 1,438,234.64
RDI REIT PLC 154,400 136,644.00
REGIONAL REIT LTD 292,000 207,904.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 150,396 1,150,529.40
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 350,000 100,450.00
SEGRO PLC 874,070 8,020,466.32
SHAFTESBURY PLC 160,293 855,163.15
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 273,286 295,148.88
TRITAX BIG BOX REIT PLC 1,225,658 1,892,415.95
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 652,000 431,624.00
UNITE GROUP PLC 286,492 2,715,944.16
WORKSPACE GROUP PLC 94,047 511,615.68
13,831,195 34,007,525.87
イギリスポンド 小計
(4,792,680,620)
オーストラ ABACUS PROPERTY GROUP 266,440 746,032.00
リアドル
APN INDUSTRIA REIT 75,000 189,750.00
ARENA REIT 241,053 614,685.15
BWP TRUST 393,160 1,568,708.40
CENTURIA OFFICE REIT 319,000 653,950.00
CHARTER HALL GROUP 345,694 4,324,631.94
CHARTER HALL LONG WALE REIT 294,112 1,470,560.00
CHARTER HALL RETAIL REIT 369,160 1,232,994.40
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 242,250 654,075.00
CROMWELL PROPERTY GROUP 1,462,633 1,287,117.04
DEXUS 782,940 7,085,607.00
GDI PROPERTY GROUP 446,500 471,057.50
GOODMAN GROUP 1,179,874 21,414,713.10
GPT GROUP 1,392,517 5,263,714.26
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 243,760 814,158.40
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 148,000 466,200.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 202,588 931,904.80
MIRVAC GROUP 2,817,500 5,944,925.00
NATIONAL STORAGE REIT 721,340 1,356,119.20
RURAL FUNDS GROUP 272,766 613,723.50
SCENTRE GROUP 3,730,393 8,132,256.74
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 779,060 1,713,932.00
STOCKLAND 1,710,344 6,276,962.48
VICINITY CENTERS 2,770,040 3,836,505.40
WAYPOINT REIT LTD 480,580 1,283,148.60
21,686,704 78,347,431.91
オーストラリアドル 小計
(6,071,925,973)
ニュージー ARGOSY PROPERTY LTD 652,278 880,575.30
ランドドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 770,300 1,752,432.50
KIWI PROPERTY GROUP LTD 1,098,490 1,136,937.15
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 800,000 1,340,000.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 295,460 898,198.40
3,616,528 6,008,143.35
ニュージーランドドル 小計
(428,921,353)
香港ドル CHAMPION REIT 1,523,000 6,244,300.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FORTUNE REIT 982,000 6,549,940.00
LINK REIT 1,487,300 93,699,900.00
PROSPERITY REIT 952,000 2,208,640.00
SUNLIGHT REAL ESTATE 791,000 2,918,790.00
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT 1,208,000 4,469,600.00
6,943,300 116,091,170.00
香港ドル 小計
(1,592,770,852)
シンガポー AIMS APAC REIT MANAGEMENT 375,000 442,500.00
ルドル
LTD
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 701,000 448,640.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 2,156,100 7,072,008.00
ASCOTT TRUST 1,332,077 1,198,869.30
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 2,105,128 3,473,461.20
CAPITALAND MALL TRUST 2,127,400 4,105,882.00
CAPITALAND RETAIL CHINA 637,729 727,011.06
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 582,300 646,353.00
ESR REIT 1,404,065 561,626.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 780,000 429,000.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT 538,100 236,764.00
TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST 512,529 1,353,076.56
FRASERS HOSPITALITY TRUST 460,000 202,400.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 1,704,296 2,334,885.52
KEPPEL DC REIT 862,903 2,511,047.73
KEPPEL REIT 1,392,200 1,489,654.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 555,000 360,750.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 954,000 110,664.00
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 1,580,173 3,128,742.54
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 1,080,360 3,316,705.20
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 2,138,352 4,383,621.60
MAPLETREE NORTH ASIA 1,502,100 1,411,974.00
COMMERCIAL
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 1,903,644 704,348.28
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 288,000 1,108,800.00
SABANA SHARIAH COMP IND REI 478,540 179,452.50
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 465,800 351,679.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE 689,516 330,967.68
REIT
SPH REIT 692,300 605,762.50
STARHILL GLOBAL REIT 1,109,400 488,136.00
SUNTEC REIT 1,711,900 2,413,779.00
32,819,912 46,128,560.67
シンガポールドル 小計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(3,594,337,447)
韓国ウォン LOTTE REIT CO LTD 69,030 349,982,100.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 19,093 126,968,450.00
88,123 476,950,550.00
韓国ウォン 小計
(42,782,464)
イスラエル REIT 1 LTD 131,500 1,721,335.00
シェケル
131,500 1,721,335.00
イスラエルシェケル 小計
(54,342,545)
100,786,835 88,337,491,306
合計
(88,337,491,306)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 投資証券 157銘柄 100.0 % 75.0 %
カナダドル 投資証券 26銘柄 100.0 % 1.9 %
ユーロ 投資証券 26銘柄 100.0 % 4.4 %
イギリスポンド 投資証券 31銘柄 100.0 % 5.4 %
オーストラリアドル 投資証券 25銘柄 100.0 % 6.9 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 100.0 % 0.5 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 1.8 %
シンガポールドル 投資証券 30銘柄 100.0 % 4.1 %
韓国ウォン 投資証券 2銘柄 100.0 % 0.0 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）】
【純資産額計算書】
（2020年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 149,462,995 円
Ⅱ 負債総額 54,495 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 149,408,500 円
Ⅳ 発行済口数 144,729,474 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0323 円
（1万口当たり純資産額） （10,323 円）
（参考）
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 582,623,467,189 円
Ⅱ 負債総額 5,714,428,131 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 576,909,039,058 円
Ⅳ 発行済口数 409,009,122,769 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4105 円
（1万口当たり純資産額） （14,105 円）
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 356,817,190,585 円
Ⅱ 負債総額 554,649,547 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 356,262,541,038 円
Ⅳ 発行済口数 229,881,049,283 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5498 円
（1万口当たり純資産額） （15,498 円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 286,677,232,074 円
Ⅱ 負債総額 116,553,354 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 286,560,678,720 円
Ⅳ 発行済口数 95,980,753,365 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.9856 円
（1万口当たり純資産額） （29,856 円）
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 422,833,635,889 円
Ⅱ 負債総額 280,570,089 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 422,553,065,800 円
Ⅳ 発行済口数 150,010,636,596 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8168 円
（1万口当たり純資産額） （28,168 円）
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 105,656,791,847 円
Ⅱ 負債総額 550,103,492 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 105,106,688,355 円
Ⅳ 発行済口数 59,571,162,308 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7644 円
（1万口当たり純資産額） （17,644 円）
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
純資産額計算書
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（2020年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 79,429,047,218 円
Ⅱ 負債総額 267,278,791 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 79,161,768,427 円
Ⅳ 発行済口数 49,969,960,012 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5842 円
（1万口当たり純資産額） （15,842 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2020年 9月30日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2020年12月 7日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2020年9月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 523 12,894,768
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 80 296,836
単位型公社債投資信託 38 268,815
合計 641 13,460,419
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者の財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載してお
りましたが、当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。
(3) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2019年4月1日 至
2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,830 24,869
金銭の信託 － 5,823
有価証券 2,268 －
前払費用 197 348
未収委託者報酬 6,351 7,284
未収運用受託報酬 5,525 5,842
未収収益 212 190
その他 2,261 4,624
流動資産合計 40,648 48,983
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 282 ※1 256
器具備品 ※1 564 ※1 576
※1 14 ※1 0
その他
有形固定資産合計 861 832
無形固定資産
ソフトウェア 1,487 3,030
7 40
その他
無形固定資産合計 1,494 3,070
投資その他の資産
投資有価証券 11,334 8,469
関係会社株式 4,663 5,636
繰延税金資産 141 700
32 35
その他
投資その他の資産合計 16,171 14,842
固定資産合計 18,527 18,745
資産合計 59,176 67,729
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 38 38
未払金 5,327 7,988
未払収益分配金 0 0
未払手数料 2,718 3,355
その他未払金 2,608 4,632
未払費用 178 204
未払法人税等 1,992 897
賞与引当金 132 324
その他 395 1,070
流動負債合計 8,063 10,524
固定負債
退職給付引当金 537 600
資産除去債務 131 132
0 7
その他
固定負債合計 669 740
負債合計 8,733 11,264
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 75 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
28,501 35,122
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 30,676 37,528
株主資本合計 49,916 56,767
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 393 △587
133 284
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 526 △302
純資産合計 50,442 56,464
負債・純資産合計 59,176 67,729
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（２）【損益計算書】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 30,551 34,967
運用受託報酬 5,464 11,091
283 500
その他営業収益
営業収益合計 36,299 46,559
営業費用
支払手数料 13,423 15,998
広告宣伝費 276 331
公告費 1 0
調査費 5,508 5,018
調査費 567 788
委託調査費 4,935 4,217
図書費 5 11
営業雑経費 2,315 3,434
通信費 45 52
印刷費 449 470
協会費 38 53
諸会費 5 16
情報機器関連費 1,657 2,726
118 114
その他営業雑経費
営業費用合計 21,525 24,783
一般管理費
給料 3,931 5,756
役員報酬 161 244
給料・手当 3,425 4,962
賞与 343 549
退職給付費用 98 118
福利費 297 535
交際費 9 14
旅費交通費 141 190
租税公課 270 344
不動産賃借料 219 269
寄付金 8 7
減価償却費 152 334
業務委託費 657 864
諸経費
433 750
一般管理費合計 6,219 9,185
営業利益
8,554 12,589
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 11 15
収益分配金 8 119
投資有価証券売却益 46 483
投資有価証券償還益 0 316
為替差益 － 273
デリバティブ利益 250 666
貸倒引当金戻入 17 －
その他 5 30
営業外収益合計 340 1,906
営業外費用
金銭の信託運用損 － 1,076
投資有価証券売却損 34 4
投資有価証券償還損 1 19
固定資産除却損 7 19
為替差損 198 －
3 0
その他
営業外費用合計 245 1,118
経常利益 8,649 13,377
特別損失
統合関連費用 286 －
49 149
システム統合費用
特別損失合計 355 149
税引前当期純利益 8,313 13,227
法人税、住民税及び事業税
2,674 4,263
法人税等調整額 △125 △193
法人税等合計 2,549 4,070
当期純利益 5,764 9,157
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300 350 350
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700 △1,700 △1,700
資本金への振替
会社分割による増加 18,589 18,589
剰余金の配当
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当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700 16,889 16,889
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74 2,100 22,767 24,942 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 0 △30 △30 △30
当期純利益 5,764 5,764 5,764
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 0 － 5,734 5,734 24,323
当期末残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 0 － 0 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 △30
当期純利益 5,764
株主資本以外の項目の
393 133 526 526
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393 133 526 24,850
当期末残高 393 133 526 50,442
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
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当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 230 － 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
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定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
９．連結納税制度の適用
当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱い
により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
建 物
53 百万円 77 百万円
器具備品 351 〃 285 〃
そ の 他
3 〃 4 〃
計 408 〃 367 〃
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（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2020年6月26日 利益
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
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１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2019年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 23,830 23,830 －
（2）金銭の信託 － － －
（3）未収委託者報酬 6,351 6,351 －
（4）未収運用受託報酬 5,525 5,525 －
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（5）有価証券及び投資有価証券
13,602 13,602
その他有価証券 －
(5,327) (5,327)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(0) (0)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82 82 －
デリバティブ取引計
81 81 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2020年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 24,869 24,869 －
（2）金銭の信託 5,823 5,823 －
（3）未収委託者報酬 7,284 7,284 －
（4）未収運用受託報酬 5,842 5,842 －
（5）投資有価証券
8,469
8,469
その他有価証券 －
(7,988) (7,988)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの 6 6
－
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) －
デリバティブ取引計
(107) (107) －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（2）金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
（3）未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（6）未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:百万円）
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前事業年度 当事業年度
区分
2019年3月31日 2020年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2019年3月31日） （単位: 百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,830 － － －
未収委託者報酬 6,351 － － －
未収運用受託報酬 5,525 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268 491 7,800 0
投資信託
当事業年度（2020年3月31日） （単位: 百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 － － －
未収委託者報酬 7,284 － － －
未収運用受託報酬 5,842 － － －
投資有価証券
－ 9 5,605 －
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
当事業年度（2020年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2019年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 4,405 3,432 973
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小計 4,405 3,432 973
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9,196 9,602 △406
小計 9,196 9,602 △406
合計 13,602 13,035 566
当事業年度（2020年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2019年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538 46 34
当事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 887 － 3 3
英ポンド 66 － 1 1
カナダドル 3 － 0 0
スイスフラン 7 － △0 △0
市場取引以外
香港ドル 183 － 0 0
の取引
ユーロ 183 － 2 2
買建
米ドル 10 － 0 0
スイスフラン 1 － 0 0
香港ドル 0 － 0 0
ユーロ 2 － △0 △0
合計 1,346 － 7 7
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739 － △8 △8
合計 6,739 － △8 △8
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,432 － 13
英ポンド 2,575 － 50
カナダドル 有価証券 40 － 0
原則的
スイスフラン 投資有価証券 34 － △0
処理方法
香港ドル 子会社株式 566 － 2
人民元 1,725 － 9
ユーロ 262 － 6
買建
ユーロ 6 － △0
合計 8,643 － 82
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度（2020年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
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契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
1,443 － △23 △23
米ドル
79 － △1 △1
英ポンド
市場取引以外
15 － △0 △0
カナダドル
の取引
26 － △0 △0
スイスフラン
247 － △4 △4
香港ドル
18 － △0 △0
人民元
223 － △2 △2
ユーロ
合計 2,055 － △32 △32
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 － 358 358
合計 8,412 － 358 358
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 － △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 － △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 － △0
スイスフラン 35 － △0
香港ドル 71 － △1
ユーロ 72 － △0
合計 5,666 － △114
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。
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２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018年4月1日
（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）
至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高
496 537
退職給付費用
79 74
退職給付の支払額
△38 △11
退職給付債務の期末残高
537 600
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018年4月1日
（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）
至 2019年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
退職給付引当金
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度79百万円 当事業年度74百万円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 125 百万円 168 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 40 〃 99 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 164 〃 183 〃
有価証券評価差額 － 259 〃
その他 82 〃 151 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
413 862
繰延税金負債
有価証券評価差額 △173 〃 －
繰延ヘッジ損益 △58 〃 △125 〃
その他 △38 〃 △35 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△271 △161
繰延税金資産の純額 〃 〃
141 700
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
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［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679百万円
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 事業 関連
資本金又 議決権等
等の の 当事
所在 は出資金 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 内容 者 取引の内容 科目
地 （百万 (被所有) （百万円） (百万円)
又は 又は との
円） 割合(％)
氏名 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540 4,903
受託
報酬
投信販売 未払
9,564 1,774
代行手数料等 手数料
信託業 営業上
その他
親会社 三井住 東京都
投資助言費用 3,357 182
務及び の取引
未払金
の子会 友信託 千代田 342,037
－
銀行業 役員の
吸収分割による承継
社 銀行㈱ 区
務 兼任
(承継資産合計) 18,603
うち、投資有価証券 13,907
－
－
うち、関係会社株式 4,663
(承継負債合計) 13
(差引純資産) 18,589
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又は
内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
又は (被所有) との関 （百万円） （百万円）
又は （百万円）
職業 割合(％) 係
氏名
未収運用
営業上の
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住 信託業務
受託報酬
東京都 取引
の子会 友信託 342,037 及び銀行
－
千代田区 役員の兼
投信販売 未払
社 銀行㈱ 業務
9,656 1,737
任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
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当事業年度（2020年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 16,814,137円07銭 18,821,541円72銭
1株当たり当期純利益金額 1,921,511円21銭 3,052,463円23銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
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と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2020年12月 7日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2020年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
商品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
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(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2020年7月27日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年12月 5日 有価証券届出書
2019年12月 5日 有価証券報告書
2020年 6月 5日 有価証券届出書
2020年 6月 5日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2020年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020年11月6日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているSBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）の2019年9月6日から2020年9月7日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）の2020年9月7日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
て終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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