りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第8期(令和2年3月13日－令和2年9月14日)

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年12月10日       提出
      【計算期間】                      第8特定期間(自        2020年3月13日至        2020年9月14日)
      【ファンド名】                      りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあ
                           り）
                           りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジな
                           し）
      【発行者名】                      三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        猿田　隆
      【本店の所在の場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
      【事務連絡者氏名】                      土屋　裕子
      【連絡場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
      【電話番号】                      03-6205-1649
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       イ　当ファンドは、投資信託への投資を通じて、米ドル建ての世界の幅広い債券および債券関連派生

         商品等に投資し、安定的なインカム収入の確保と値上り益の獲得を目指して運用を行います。
       ロ　当ファンドの募集上限額は各ファンドにつき3,000億円であり、設定日以後の追加信託は行われ
         ません。
       ハ　当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
       （イ）当ファンドが該当する商品分類
          りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）
          りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）
              項目        該当する商品分類                       内容
           単位型・追加型           単位型投信            当初、募集された資金が一つの単位として信託さ
                                 れ、その後の追加設定は一切行われないファンド
                                 をいいます。
           投資対象地域           海外            目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                 る主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉と
                                 する旨の記載があるものをいいます。
           投資対象資産           債券            目論見書または信託約款において、組入資産によ
           （収益の源泉）                       る主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨
                                 の記載があるものをいいます。
       （ロ）当ファンドが該当する属性区分
          りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）
              項目        該当する属性区分                       内容
           投資対象資産           その他資産（投資            目論見書または信託約款において、主として投資
                      信託証券（債券　            信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                      一般））            す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                                 証券の先の実質投資対象について記載していま
                                 す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                 券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は債
                                 券であり、ファンドの収益は債券市場の動向に左
                                 右されるものであるため、商品分類上の投資対象
                                 資産（収益の源泉）は「債券」となります。
           決算頻度           年４回            目論見書または信託約款において、年４回決算す
                                 る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           グローバル（日本            目論見書または信託約款において、組入資産によ
                      を除く）            る投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする
                                 旨の記載があるものをいいます。
           投資形態           ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に
                      ファンズ            関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・
                                 ファンズをいいます。
           為替ヘッジ           為替ヘッジあり            目論見書または信託約款において、対円での為替
                      （限定ヘッジ）            のフルヘッジまたは一部の資産に対円での為替の
                                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
          りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）
              項目        該当する属性区分                       内容
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           投資対象資産           その他資産（投資            目論見書または信託約款において、主として投資
                      信託証券（債券　            信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                      一般））            す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                                 証券の先の実質投資対象について記載していま
                                 す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                 券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は債
                                 券であり、ファンドの収益は債券市場の動向に左
                                 右されるものであるため、商品分類上の投資対象
                                 資産（収益の源泉）は「債券」となります。
           決算頻度           年４回            目論見書または信託約款において、年４回決算す
                                 る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           グローバル（日本            目論見書または信託約款において、組入資産によ
                      を除く）            る投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする
                                 旨の記載があるものをいいます。
           投資形態           ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に
                      ファンズ            関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・
                                 ファンズをいいます。
           為替ヘッジ           為替ヘッジなし            目論見書または信託約款において、対円での為替
                                 のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
                                 円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
                                 いいます。
    ≪商品分類表≫

    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）
    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）
                                               投資対象資産
          単位型・追加型                   投資対象地域
                                               （収益の源泉）
                               国内                  株式

            単位型                                      債券

                               海外                 不動産投信

                                                その他資産

            追加型
                                                 （　　）
                               内外                 資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    ≪属性区分表≫

    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）
       投資対象資産            決算頻度          投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
      株式             年１回          グローバル

        一般                     （日本を除く）
        大型株            年２回           日本
        中小型株
                    年４回           北米
      債券                                 ファミリーファンド
                                                     あり
        一般          年６回（隔月）             欧州
                                                   （限定ヘッジ）
        公債
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        社債          年12回（毎月）             アジア
        その他債券
        クレジット属性            日々          オセアニア
        （　　）
                   その他           中南米
      不動産投信              （　　）                   ファンド・オブ・ファンズ               なし
                              アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券（債
                             中近東（中東）
      券　一般））
      資産複合                       エマージング

      （　　　）
        資産配分固
        定型
        資産配分変
        更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）

       投資対象資産            決算頻度          投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
      株式             年１回          グローバル

        一般                     （日本を除く）
        大型株            年２回            日本
        中小型株
                    年４回            北米
      債券                                 ファミリーファンド              あり
        一般          年６回（隔月）             欧州
        公債
        社債          年12回（毎月）             アジア
        その他債券
        クレジット属性            日々          オセアニア
        （　　）
                    その他           中南米
      不動産投信              （　　）                   ファンド・オブ・ファンズ               なし
                              アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券（債
                             中近東（中東）
      券　一般））
      資産複合                       エマージング

      （　　　）
        資産配分固
        定型
        資産配分変
        更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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      ※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
      ※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
       す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
       （https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    （２）【ファンドの沿革】

        2016年9月30日              信託契約締結、設定、運用開始。

    （３）【ファンドの仕組み】

       イ　当ファンドの関係法人とその役割

       （イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
          告書の作成等を行います。
       （ロ）受託会社　「株式会社りそな銀行」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
          部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
          の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
          ります。
       （ハ）販売会社
          委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
          募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
          受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
       （ニ）投資顧問会社（運用の委託先）　「ピムコジャパンリミテッド」
          委託会社との間で締結される投資一任契約（運用委託契約）に基づき、当ファンドの運用指図
          に関する権限の一部の委託を受け、信託財産の運用を行います。
       ロ　委託会社の概況






       （イ）資本金の額
          20億円（2020年9月30日現在）
       （ロ）会社の沿革
             1985年７月15日          三生投資顧問株式会社設立
             1987年２月20日          証券投資顧問業の登録
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             1987年６月10日          投資一任契約にかかる業務の認可
             1999年１月１日          三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
             1999年２月５日          三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
                       株式会社へ商号変更
             2000年１月27日          証券投資信託委託業の認可取得
             2002年12月１日          住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グローバル投信
                       株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
                       投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
                       会社に商号変更
             2013年４月１日          トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2019年４月１日          大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
                       ジメント株式会社に商号変更
       （ハ）大株主の状況
                                               （2020年9月30日現在）
                                                 所有
                                                        比率
                名称                   住所              株式数
                                                        （％）
                                                 （株）
        株式会社三井住友フィナンシャル
                          東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
                                                         50.1
                                                16,977,897
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                                                         23.5
                                                 7,946,406
                          東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
        三井住友海上火災保険株式会社
                                                         15.0
                                                 5,080,509
                          地
                          大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
        住友生命保険相互会社
                                                         10.4
                                                 3,528,000
                          号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                                                          1.0
                                                  337,248
       ハ　ファンドの運用形態（ファンド・オブ・ファンズによる運用）

         一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
         るのではなく、複数の他の投資信託（ファンド）を組み入れることにより運用を行います（投
         資信託に投資する投資信託）。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
         率的に資産配分を行います。
       〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕

    ２【投資方針】




    （１）【投資方針】

       イ　基本方針

         当ファンドは、安定的なインカム収入の確保と値上り益の獲得を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度

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        ●りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）
       （イ）主として、「ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ　クラスＢ-Ｊ　1609（ＪＰＹ）」お
          よび「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、安定的なインカム収
          入の確保と値上り益の獲得を目指して運用を行います。
       （ロ）「ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ　クラスＢ-Ｊ　1609（ＪＰＹ）」を通じて、投
          資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、米ドル建ての債券および債券関連派生
          商品等に投資します。
          ・利回り水準、割安度、発行体の返済能力、期限前償還リスク等を総合的に分析して、比較的
           高水準かつ安定的な利子収入が期待できると判断される銘柄に投資します。
          ・米国の債券等（国債、政府機関債、投資適格社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ
           イールド社債、貸付債権（バンクローン）等）、米国以外の先進国債券、新興国債券および
           債券関連派生商品等に分散投資します。
          ・米ドル建て債券には、非米ドル建て債券を為替取引により米ドル建てにしたものも含みま
           す。
          ・市場環境や経済見通しに応じて、上記債券等の種別配分を機動的に変更します。
          ・米ドル以外の通貨の組入比率は、取得時において純資産総額の10％程度までとします。
          ・原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、対円での為替
           変動リスクの低減を図ります。実質的な通貨配分にかかわらず、米ドル売り円買いの為替取
           引を行うため、米ドル以外の組入通貨については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影
           響を受けます。
       （ハ）「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券を通じて、主として円貨建ての短期公社債お
          よび短期金融商品に投資します。
       （ニ）原則として、「ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ　クラスＢ-Ｊ　1609（ＪＰＹ）」
          の投資比率を高位に保ちます。
       （ホ）運用の指図に関する権限の一部をピムコジャパンリミテッドに委託します。
       （ヘ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       （ト）主要投資対象とする投資信託は、下記の通りとします。
         ａ．ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ　クラスＢ-Ｊ　1609（ＪＰＹ）
             投資顧問会社           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エ
                        ルエルシー
             主要運用対象           外国債券
             運用の基本方針           投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い銘柄の中から、米ドル
                        建ての債券等を中心に投資を行うことで、長期的な信託財産の成
                        長を目指すとともに、利子収入の最大化を目指す運用を行いま
                        す。
         ｂ．マネー・オープン・マザーファンド
             運用会社           三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
             主要運用対象           円貨建ての短期公社債および短期金融商品
             運用の基本方針           安定した収益の確保を目指します。
          ※上記ファンドの詳細に関しましては、後述の〔参考情報：投資対象とする投資信託の概要〕
            をご覧ください。
        ●りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－                               ０９   （為替ヘッジなし）
       （イ）主として、「ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ　クラスＢ-Ｊ　1609（ＵＳＤ）」お
          よび「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、安定的なインカム収
          入の確保と値上り益の獲得を目指して運用を行います。
       （ロ）「ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ　クラスＢ-Ｊ　1609（ＵＳＤ）」を通じて、投
          資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、米ドル建ての債券および債券関連派生
          商品等に投資します。
          ・利回り水準、割安度、発行体の返済能力、期限前償還リスク等を総合的に分析して、比較的
           高水準かつ安定的な利子収入が期待できると判断される銘柄に投資します。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ・米国の債券等（国債、政府機関債、投資適格社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ
           イールド社債、貸付債権（バンクローン）等）、米国以外の先進国債券、新興国債券および
           債 券関連派生商品等に分散投資します。
          ・米ドル建て債券には、非米ドル建て債券を為替取引により米ドル建てにしたものも含みま
           す。
          ・市場環境や経済見通しに応じて、上記債券等の種別配分を機動的に変更します。
          ・米ドル以外の通貨の組入比率は、取得時において純資産総額の10％程度までとします。
          ・原則として対円での為替ヘッジを行わず、為替差益の獲得を目指します。ただし、円高に
           なった場合には、為替差損が発生します。
       （ハ）「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券を通じて、主として円貨建ての短期公社債お
          よび短期金融商品に投資します。
       （ニ）原則として、「ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ　クラスＢ-Ｊ　1609（ＵＳＤ）」
          の投資比率を高位に保ちます。
       （ホ）運用の指図に関する権限の一部をピムコジャパンリミテッドに委託します。
       （ヘ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       （ト）主要投資対象とする投資信託は、下記の通りとします。
         ａ．ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ　クラスＢ-Ｊ　1609（ＵＳＤ）
             投資顧問会社           パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エ
                        ルエルシー
             主要運用対象           外国債券
             運用の基本方針           投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い銘柄の中から、米ドル
                        建ての債券等を中心に投資を行うことで、長期的な信託財産の成
                        長を目指すとともに、利子収入の最大化を目指す運用を行いま
                        す。
         ｂ．マネー・オープン・マザーファンド
             運用会社           三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
             主要運用対象           円貨建ての短期公社債および短期金融商品
             運用の基本方針           安定した収益の確保を目指します。
          ※上記ファンドの詳細に関しましては、後述の〔参考情報：投資対象とする投資信託の概要〕
            をご覧ください。
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    （２）【投資対象】

       イ　投資対象とする資産の種類

         当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       （イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
          ます。以下同じ。）
         １．有価証券
         ２．約束手形
         ３．金銭債権
       （ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
         １．為替手形
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社（委託会社から運用指図権限の委託を受けた者を含みます。）は、信託金を、主とし
         て、「マネー・オープン・マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証
         券または次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各
         号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．各ファンドにつき、それぞれ次の外国投資信託の受益証券
          ａ．りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）
             バミューダ籍外国投資信託「ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ　クラスＢ-Ｊ　
             1609（ＪＰＹ）」受益証券
          ｂ．りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－                                ０９   （為替ヘッジなし）
             バミューダ籍外国投資信託「ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ　クラスＢ-Ｊ　
             1609（ＵＳＤ）」受益証券
         ２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ３．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの
         ４．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
           券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
           ます。）
         なお、第４号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借
         取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
       ハ　投資対象とする金融商品
         委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
         用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
         ※主要投資対象となる投資信託証券の名称、運用会社、主要運用対象、運用の基本方針に関しま

          しては、上記「（１）投資方針」の記載をご覧ください。
    （３）【運用体制】

       イ　運用体制

         当ファンドの運用の主要部分は、委託会社から運用の指図に関する権限の一部の委託を受けたピ
         ムコジャパンリミテッドが、投資一任契約（運用委託契約）およびそれに付随するガイドライン
         に従って行います（運用状況のモニタリング、運用状況の報告など。また、当ファンドが投資す
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         る他の投資信託の運用は、パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エル
         エルシーが行います。）。
         委託会社においては、追加設定・一部解約に伴う資金の流出入の管理、運用委託先への委託資産
         の増減の指示、余裕資金の運用等および運用委託先の運用状況（ガイドライン等の遵守状況、運
         用パフォーマンスなど）のモニタリング等を行います。
       ロ　委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制
         ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
         信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
         運用委託先は、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の
         上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、運用委託
         契約の継続可否を定期的に判断します。
      〔参考情報：パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーにおける運

       用体制〕
       １．運用体制
         主にマクロ経済分析に基づくトップ・ダウン戦略を担当するジェネラリストと、ハイイールド
         債、投資適格社債、エマージング債、モーゲージ債などの専門分野を担当し、主に個別銘柄選択
         などのボトム・アップ戦略を担当するスペシャリストから構成されています。
       ２．運用哲学
         運用においては、デュレーション戦略、イールドカーブ戦略、通貨戦略といったトップ・ダウン
         戦略と、セクター戦略、銘柄選択等のボトム・アップ戦略を融合させより安定した超過収益の獲
         得を目指します。
        （１）コア・アプローチ
           ポートフォリオのトータル・リスクをベンチマーク並みにコントロールしつつ、安定した超
           過収益の獲得を目指します。
        （２）ファンダメンタルズの重視
            経済分析をベースとした長期的な価値を追求し、短期のタイミングに依存した運用の回避
            を目指します。
        （３）複数の源泉から付加価値を獲得
           「リスク・バジェット」を慎重に管理しつつ、グローバルに付加価値の獲得を目指します。
        （４）最先端の定量分析ツール
           最先端の定量分析ツールでリスクの測定とモニタリングを行います。
       ３．運用プロセス
        ・年に１回長期経済予測会議を開催し、経済および政治の長期的な影響の分析をもとにポートフォ
         リオ全体としてのリスクの方向性を決定します。また、四半期毎に短期経済予測会議を開催
         し、主要経済圏の経済成長率、インフレ率、短期的に市場に影響を及ぼすトレンド等を予測し
         ます。
        ・ポートフォリオ戦略会議を開催し、経済予測会議で形成されたトップ・ダウンの展望と債券市場
         の各セクターのスペシャリストによるボトム・アップ情報の両方を活用しつつ、国別配分、
         デュレーション、リスク特性といった投資戦略を策定します。
        ・各運用チームは、投資戦略に基づきモデルポートフォリオを作成し、インベストメント・コミッ
         ティーに提示します。そこでは、戦略の一貫性、リスク管理等が議論され、モデルポートフォ
         リオが最終決定されます。個別銘柄選択に関しては、各セクター・スペシャリストによるボト
         ム・アップ戦略とクレジット・アナリストによるリサーチを活用し、割高／割安の分析結果や
         流動性等を勘案して決定します。
        ・完成したモデル・ポートフォリオを基に、ポートフォリオ・マネージャーが顧客毎のガイドライ
         ンに準拠した個別ポートフォリオを構築します。
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    （４）【分配方針】

        年４回（原則として毎年３月、６月、９月、12月の12日。ただし、休業日の場合は翌営業日）決算

        を行い、原則として以下の方針に基づき分配金額を決定します。
       イ　分配対象額の範囲は、元本超過額または経費控除後の利子、配当等収益のいずれか多い金額とし
         ます。
       ロ　収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
         象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金
         の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ハ　留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
         行います。
       ファンドは計算期間中の基準価額の変動にかかわらず分配を行う場合があります。分配金額は運用状

       況等により変動します。分配金額は計算期間中の基準価額の上昇分を上回る場合があります。
    （５）【投資制限】

      Ⅰ　ファンドの信託約款に基づく投資制限

       イ　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ロ　投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
         取引または債券貸借取引に限ります。
       ハ　外貨建資産への直接投資は行いません。
       ニ　投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポー
         ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産
         の純資産総額の10％以内とします。
       ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ヘ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をするこ
          とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
          日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
          支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内で
          ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の
          合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資
          産総額の10％を超えないこととします。
       （ハ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
      Ⅱ　法令に基づく投資制限

       イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
         託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
         会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
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         みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
         場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
         れ ています。
       ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号）
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
         かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
         び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
         します。
       ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号の２）
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
         方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
         あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
         しないものとします。
    〔参考情報：投資対象とする投資信託の概要〕

      ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ　クラスＢ-Ｊ　1609（ＪＰＹ）

      ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ　クラスＢ-Ｊ　1609（ＵＳＤ）
     形態         バミューダ籍外国投資信託（円建て）
     主要投資対象         「ピムコ・バミューダ・インカムファンド（M）」受益証券
              ・「ピムコ・バミューダ・インカムファンド（M）」受益証券を主要投資対象とし
               て、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い銘柄の中から、米ドル建ての債券
               等を中心に投資を行うことで、長期的な信託財産の成長を目指すとともに、利子
     運用の基本方
               収入の最大化を目指す運用を行います。
     針
              ・クラスＢ-Ｊ　1609（ＪＰＹ）：原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い
               ます。
              ・クラスＢ-Ｊ　1609（ＵＳＤ）：原則として対円での為替ヘッジを行いません。
              ・米ドル建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
     主な投資制限         ・デリバティブおよび外国為替予約取引の利用は、原則としてヘッジ目的および資
               産の効率的な運用に資することを目的とします。
     決算日         年１回決算（原則として、毎年10月31日）
     分配方針         年４回（毎年３月、６月、９月、12月）分配を行う方針。
     運用報酬         ありません。
              販売管理報酬
                                   ＊
                2021年９月29日まで、年0.76％程度
                2021年９月30日以降、ありません。
                ＊年間最低報酬額等が定められている場合があるため、純資産総額によって
     管理および
                 は、上記の料率を上回ることがあります。
     その他の費用
              その他
                ファンドの設立費用、取引関連費用、法的費用、会計・監査および税務上の費
                用ならびにその他の費用を負担します。
                その他の費用・手数料については、ファンドの運営状況等により変動するもの
                であり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
     申込手数料         ありません。
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              換金約定日に応じて、換金代金に以下の料率を乗じた額です。
                           換金約定日                      換金手数料率
                         2017年９月29日まで                          3.0％
                    2017年９月30日から2018年９月29日まで                                2.4％
     換金手数料              2018年９月30日から2019年９月29日まで                                1.8％
                    2019年９月30日から2020年９月29日まで                                1.2％
                    2020年９月30日から2021年９月29日まで                                0.6％
                         2021年９月30日以降                           なし
     信託財産留保

              ありません。
     額
     投資顧問会社         パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
     購入の可否         日本において一般投資者は購入できません。
    （ご参考）前記の投資信託が投資対象とするピムコ・バミューダ・インカムファンド（M）の概要

     形態          バミューダ籍外国投資信託（米ドル建て）
               投資する債券などの種類は以下の通りです。
               １．各国政府または政府の部局またはその他の政府系金融機関の発行または保証
                  する債券
               ２．米国の発行体および米国以外の発行体の社債（新株予約権付社債およびＣＰ
                  を含みます。）
               ３．モーゲージ証券およびアセット・バック証券
               ４．政府または企業が発行するインフレ連動債券
     主要投資対象          ５．仕組債（ハイブリッド証券やインデックス証券、イベント・リンク債および
                  ローン・パーティシペーションを含みます。）
               ６．ディレード・ファンディング・ローンおよびリボルビング・クレジット・
                  ファシリティ
               ７．譲渡性預金、定期預金および銀行引受手形
               ８．現先取引および逆現先取引
               ９．国際機関の発行する債券
               10．米国1933年証券取引法規則144Aに定められている有価証券
               長期的な信託財産の成長を図りながら、利子収入の最大化を目指す運用を行いま
     運用の基本方針
               す。
     参考指数          ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックス
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               ・通常、世界の幅広い債券および債券関連派生商品等にファンドの総資産額の
                65％以上を投資します。
               ・ファンド全体のデュレーションは0-8年の範囲内で調整します。
               ・ファンドは、その資産のすべてを派生商品への投資として、オプション取引、
                先物取引、先物オプション取引、クレジット・デフォルト・スワップを含むス
                ワップ取引などにも投資できます。
               ・投資適格未満の債券等への投資比率は、ファンドの総資産額の50％以下としま
                す。ただし、モーゲージ証券、資産担保証券についてはこの限りではありませ
                ん。
     主な投資制限          ・非米国資産への投資比率には制限を設けません。
               ・米ドル以外の通貨の組入比率は、取得時においてファンドの総資産額の10％以
                下とします。
               ・新興国債券への投資比率は、取得時においてファンドの総資産額の20％以下と
                します。
               ・非流動性資産への投資比率は、取得時においてファンドの総資産額の15％以下
                とします。
               ・資金の借入れの合計金額がファンドの純資産価額の10％を超える借入残高が生
                じる借入     れは行わないものとします。
               ・派生商品の使用はヘッジ目的に限定しません。
     決算日          年１回、原則として、毎年10月31日
     分配方針          毎月、原則として利子収入および売買益から分配を行う方針。
     運用報酬          ありません。
               ファンドの設立費用、取引関連費用、法的費用、会計・監査および税務上の費用
     管理および          ならびにその他の費用を負担します。
     その他の費用          その他の費用・手数料については、ファンドの運営状況等により変動するもので
               あり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
     申込手数料          ありません。
     信託財産留保額          ありません。
     投資顧問会社          パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
     購入の可否          日本において一般投資者は購入できません。
      マネー・オープン・マザーファンド

     主要投資対象          円貨建ての短期公社債および短期金融商品
     運用の基本方針          主として、円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の
               確保を目指します。
     主な投資制限          ・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               ・外貨建資産への投資は行いません。
     決算日          原則として毎年３月１日(休業日の場合は翌営業日)
     信託報酬          ありません。
     その他の費用          有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等を負担します。
               その他の費用・手数料については、ファンドの運営状況等により変動するもので
               あり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
     申込手数料          ありません。
     信託財産留保額          追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.005％
     委託会社          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
     受託会社          株式会社りそな銀行
    ３【投資リスク】

       イ　ファンドのもつリスクの特性

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         当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがっ
         て、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
         資 元本を割り込むことがあります。
         運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
         投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
         当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
       （イ）債券市場リスク
          内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファン
          ドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、
          下記「信用リスク」を負うことにもなります。
       （ロ）派生商品リスク
          各種派生商品（先物取引、オプション取引、各種スワップ取引等）の活用は、当該派生商品価
          格が、その基礎となる資産、利率、指数等の変動以上の値動きをすることがあるため、ファン
          ドの基準価額が大きく下落する要因ともなります。
       （ハ）信用リスク
          ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、
          当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあ
          ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い
          場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
       （ニ）為替変動リスク
          「為替ヘッジあり」「為替ヘッジなし」
          外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影
          響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっ
          ても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落することがあ
          ります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
          「為替ヘッジあり」
          投資する外国投資信託において、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの
          為替取引を行います。したがって、当該外国投資信託に組み入れられている米ドル建て資産に
          ついては、為替の変動による影響は限定的と考えられます（ただし、完全に為替変動リスクを
          回避することはできません。）。なお、当該外国投資信託に組み入れられている米ドル建て以
          外の資産については、米ドルに対する当該資産通貨の為替変動の影響を受けます。
       （ホ）カントリーリスク
          海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国
          の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になること
          や、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落す
          る要因となります。
          特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大
          きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需
          給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。
       （ヘ）市場流動性リスク
          ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市
          場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に
          は、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあ
          ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
       （ト）換金制限等に関する留意点
          投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファン
          ドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことが
          あります。
       （チ）収益分配金に関する留意事項
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          分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
          われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
          分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）


          を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
          下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
          率を示すものではありません。
          分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。この場
          合、当該元本の一部払い戻しに相当する金額についても課税されます。
       ロ　投資リスクの管理体制
         委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
         各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
         守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
         管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
    ［参考情報］パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーのリスク管理

            体制
      実効性のある管理を行うためには、異なる機能を有するセクションが相互牽制を働かせ、多面的なリス
      ク管理、モニタリングを行うことが不可欠であると考えています。すべてのポートフォリオとすべての
      取引はポートフォリオ・マネジメント、アカウント・マネジメント、コンプライアンス／リーガルの３
      つの独立した部門が互いに牽制しあう形で監視することによりシステムの信頼性を保っています。
    ４【手数料等及び税金】

    （１）【申込手数料】

        無手数料です。

        ※ただし、外国投資信託の報酬代行会社からファンドの販売会社に対して外国投資信託の当初の買
         付金額に対して3.0％が支払われます。
        　なお、上記の販売会社に支払われる金額は、ファンドの保有期間中に外国投資信託で発生する販
         売管理報酬および途中換金時にかかる信託財産留保額をもって、受益者が実質的に負担すること
         となります。
    （２）【換金（解約）手数料】

        解約手数料はありません。

        ただし、解約の際には、解約請求受付日に応じて１口につき、解約請求受付日の翌営業日の基準価
        額に以下の率を乗じて得た信託財産留保額が差し引かれます。
                    解約請求受付日                      信託財産留保額の率
                   2017年9月29日まで                           3.0％
              2017年9月30日から2018年9月29日まで                                2.4％
              2018年9月30日から2019年9月29日まで                                1.8％
              2019年9月30日から2020年9月29日まで                                1.2％
              2020年9月30日から2021年9月29日まで                                0.6％
                   2021年9月30日以降                           なし
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        ※上記の信託財産留保額は、投資対象とする外国投資信託の換金手数料の支払いに充てられま
          す。
        ※繰上償還が決定した場合においても、換金時には信託財産留保額がかかります。ただし外国投
          資信託を全額売却した後は、信託財産留保額を差し引かないことがあります。
    （３）【信託報酬等】

                      純資産総額に年1.353％（税抜き1.23％）の率を乗じて得た金額が、毎
                      日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されま
                      す。また、信託報酬は、各計算期末に当該日の受益権口数に対応する
                      金額を、ならびに信託契約の一部解約または信託終了のときに、当該
                      一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を、信託
                      財産中から支弁します。
                      信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
                      ＜信託報酬の配分（税抜き）＞
                       支払先         料率             役務の内容
                                       ファンドの運用およびそれに伴う調
                       委託会社         年0.90％       査、受託会社への指図、基準価額の算
              ファンド
                                       出、法定書面等の作成等の対価
                                       交付運用報告書等各種書類の送付、口
                       販売会社         年0.30％       座内でのファンドの管理、購入後の情
                                       報提供等の対価
                                       ファンド財産の保管および管理、委託
                       受託会社         年0.03％
                                       会社からの指図の実行等の対価
                      ※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。
                      ※委託会社の報酬には、ファンドの運用の指図に関する権限の一部の
                       委託先への報酬（年0.66％（税抜き0.6％））が含まれておりま
                       す。
                                          ＊
                       2021年９月29日まで　年0.76％程度
            投資対象とする
                       2021年９月30日以降　なし
              投資信託
                       ※上記は販売管理報酬です。
                       2021年９月29日まで　ファンドの純資産総額に対して
                                                      ＊
                                     年2.113％（税抜き1.99％）程度
           実質的な負担            2021年９月30日以降　ファンドの純資産総額に対して
                                                      ＊
                                     年1.353％（税抜き1.23％）程度
                       ※日程が前後する場合があります。
        ＊投資対象とする投資信託の信託報酬等は、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、
         純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。
    （４）【その他の手数料等】

       イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に

         年0.0055％（税抜き0.005％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各
         計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、
         監査法人との契約等により変更となることがあります。
       ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
         等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
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         ものとします。
       ※　上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、

         その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
         こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
         ことはできません。
         ※　上記（１）～（４）にかかる手数料等および他の投資信託（ファンド）の組入れを通じて

           間接的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に
           応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するもの
           があったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
    （５）【課税上の取扱い】

       イ　個人の受益者に対する課税

       （イ）収益分配時
          収益分配金については、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率による源泉徴収
          が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告による総合課税または申告分離課税の選択
          も可能です。
       （ロ）一部解約時および償還時
          一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）
          の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も
          可能です。
          また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社債
          等（公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる譲渡
          益および配当等との通算が可能です。
       ロ　法人の受益者に対する課税
         収益分配金ならびに一部解約時および償還時の元本超過額については、15.315％（所得税のみ）
         の税率で源泉徴収されます。
       当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

       公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税
       制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファンドをＮ
       ＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わ
       せください。
       当ファンドは、配当控除の適用はありません。
       ※少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で、未成

        年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間80万円の範
        囲で、新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税とな
        ります。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡのご利用には、販売会社での専用口座の開設等、一定の要件
        があります。
        詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ※当ファンドの外貨建資産割合および非株式割合
        外貨建資産への直接投資は行いません。
        非株式割合に関する制限はありません（約款規定なし）。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2020年9月末現在の情報をもとに作成
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       しています。ただし、「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」に関しては当ファ
       ンドの設定当初の情報をもとに記載しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
      ※単位型の投資信託は、基準価額が元本を下回っている場合においても分配金に対して課税されます。
      ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
    ５【運用状況】

    （１）【投資状況】

    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）

                                                   2020年    9月30日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
            投資信託受益証券                  バミューダ               7,690,080,873              97.85
           親投資信託受益証券                    日本               5,791,289            0.07
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              163,488,852             2.08
                合計(純資産総額)                            7,859,361,014             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）

                                                   2020年    9月30日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
            投資信託受益証券                  バミューダ                578,865,348            98.12
           親投資信託受益証券                    日本                409,371           0.07
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              10,679,813            1.81
                合計(純資産総額)                             589,954,532            100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）

    イ　主要投資銘柄

                                                   2020年    9月30日現在

                                               評価額           投資

     国／                             帳簿単価      帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量
                                                単価           比率
     地域                             (円)      (円)             (円)
                                                (円)           (％)
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     バミュー    投資信託受益     ピムコ・バミューダ・インカムファ                 853,221       10,000    8,532,210,000         9,013   7,690,080,873     97.85
      ダ    証券   ンドＥ　クラスＢ-Ｊ　1609（ＪＰ
             Ｙ）
     日本   親投資信託受     マネー・オープン・マザーファンド                5,797,087       1.0005     5,800,000       0.9990     5,791,289    0.07

         益証券
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

    ロ　種類別の投資比率

                                          2020年    9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  97.85

              親投資信託受益証券                                   0.07

                  合計                               97.92

    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）


    イ　主要投資銘柄

                                                   2020年    9月30日現在

                                               評価額           投資

     国／                             帳簿単価      帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量
                                                単価           比率
     地域                             (円)      (円)             (円)
                                                (円)           (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ・バミューダ・インカムファ                 54,708      10,000     547,080,000        10,581     578,865,348     98.12

      ダ    証券   ンドＥ　クラスＢ-Ｊ　1609（ＵＳ
             Ｄ）
     日本   親投資信託受     マネー・オープン・マザーファンド                 409,781       1.0005      410,000       0.9990      409,371   0.07

         益証券
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

    ロ　種類別の投資比率

                                          2020年    9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.12

              親投資信託受益証券                                   0.07

                  合計                               98.19

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    ②【投資不動産物件】

    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）

    　　該当事項はありません。
    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）

    　　該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）

    　　該当事項はありません。

    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）

    　　該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 （円）               純資産額（円）
             年月日
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
        特定1期        (2017年    3月13日)       11,089,450,966         11,172,449,897             10,021         10,096
        特定2期        (2017年    9月12日)       11,078,772,479         11,242,599,152             10,097         10,246
        特定3期        (2018年    3月12日)       10,271,485,175         10,350,094,739             9,883         9,957
        特定4期        (2018年    9月12日)       9,671,976,311         9,671,976,311             9,707         9,707
        特定5期        (2019年    3月12日)       9,367,784,194         9,367,784,194             9,842         9,842
        特定6期        (2019年    9月12日)       8,914,924,480         8,914,924,480             9,981         9,981
        特定7期        (2020年    3月12日)       8,148,275,320         8,180,713,765             9,810         9,848
        特定8期        (2020年    9月14日)       7,969,760,314         7,976,136,378            10,000         10,008
                 2019年    9月末日       8,848,752,809              ―       9,986          ―
                 　　　10月末日           8,679,663,994              ―       10,011           ―
                 　　　11月末日           8,565,276,576              ―       10,009           ―
                 　　　12月末日           8,517,168,113              ―       10,032           ―
                 2020年    1月末日       8,486,600,113              ―       10,080           ―
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    2月末日       8,399,441,209              ―       10,058           ―
                    3月末日       7,578,948,301              ―       9,209          ―
                    4月末日       7,681,430,796              ―       9,415          ―
                    5月末日       7,824,701,299              ―       9,628          ―
                    6月末日       7,921,552,764              ―       9,775          ―
                    7月末日       8,003,819,388              ―       9,920          ―
                    8月末日       7,976,023,288              ―       9,970          ―
                    9月末日       7,859,361,014              ―       9,931          ―
    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 （円）               純資産額（円）
             年月日
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
        特定1期        (2017年    3月13日)        987,789,221        1,000,561,478            11,425         11,553
        特定2期        (2017年    9月12日)        783,402,294         793,334,901           11,057         11,191
        特定3期        (2018年    3月12日)        712,818,748         722,200,780           10,672         10,810
        特定4期        (2018年    9月12日)        687,594,074         696,519,755           10,885         11,025
        特定5期        (2019年    3月12日)        673,953,500         682,723,134           11,051         11,193
        特定6期        (2019年    9月12日)        644,206,513         652,559,878           10,894         11,035
        特定7期        (2020年    3月12日)        592,761,580         600,705,830           10,438         10,577
        特定8期        (2020年    9月14日)        599,076,283         607,016,115           10,749         10,891
                 2019年    9月末日        646,232,417             ―       10,954           ―
                 　　　10月末日            649,624,206             ―       11,078           ―
                 　　　11月末日            641,250,152             ―       11,148           ―
                 　　　12月末日            637,293,169             ―       11,195           ―
                 2020年    1月末日        635,525,691             ―       11,184           ―
                    2月末日        642,130,614             ―       11,307           ―
                    3月末日        569,895,783             ―       10,097           ―
                    4月末日        576,126,702             ―       10,226           ―
                    5月末日        594,306,005             ―       10,569           ―
                    6月末日        599,239,291             ―       10,684           ―
                    7月末日        594,350,164             ―       10,598           ―
                    8月末日        597,956,321             ―       10,687           ―
                    9月末日        589,954,532             ―       10,623           ―
    ②【分配の推移】

    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）

                            計算期間                  1万口当たり分配金（円）

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         特定1期              2016年    9月30日～2017年        3月13日                         75
         特定2期              2017年    3月14日～2017年        9月12日                         149
         特定3期              2017年    9月13日～2018年        3月12日                         74
         特定4期              2018年    3月13日～2018年        9月12日                          0
         特定5期              2018年    9月13日～2019年        3月12日                          0
         特定6期              2019年    3月13日～2019年        9月12日                          0
         特定7期              2019年    9月13日～2020年        3月12日                         38
         特定8期              2020年    3月13日～2020年        9月14日                          8
    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）

                            計算期間                  1万口当たり分配金（円）

         特定1期              2016年    9月30日～2017年        3月13日                         128
         特定2期              2017年    3月14日～2017年        9月12日                         134
         特定3期              2017年    9月13日～2018年        3月12日                         138
         特定4期              2018年    3月13日～2018年        9月12日                         140
         特定5期              2018年    9月13日～2019年        3月12日                         142
         特定6期              2019年    3月13日～2019年        9月12日                         141
         特定7期              2019年    9月13日～2020年        3月12日                         139
         特定8期              2020年    3月13日～2020年        9月14日                         142
    ③【収益率の推移】

    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）

                                           収益率（％）

                 特定1期                                          1.0
                 特定2期                                          2.2
                 特定3期                                         △1.4
                 特定4期                                         △1.8
                 特定5期                                          1.4
                 特定6期                                          1.4
                 特定7期                                         △1.3
                 特定8期                                          2.0
    （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（当該特定期間中の分配金累計額を加算した額）から当該特定期間の直前の特定

       期間末の基準価額（分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。）を控除した額を前特定期間末基準
       価額で除したものをいいます。
    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）

                                           収益率（％）

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                 特定1期                                          15.5
                 特定2期                                         △2.0
                 特定3期                                         △2.2
                 特定4期                                          3.3
                 特定5期                                          2.8
                 特定6期                                         △0.1
                 特定7期                                         △2.9
                 特定8期                                          4.3
    （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（当該特定期間中の分配金累計額を加算した額）から当該特定期間の直前の特定

       期間末の基準価額（分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。）を控除した額を前特定期間末基準
       価額で除したものをいいます。
    （４）【設定及び解約の実績】

    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）

                             設定口数（口）                   解約口数（口）

            特定1期                       11,102,080,087                     35,555,934
            特定2期                             0              93,649,402
            特定3期                             0              579,431,895
            特定4期                             0              430,012,155
            特定5期                             0              445,002,855
            特定6期                             0              586,578,540
            特定7期                             0              625,353,694
            特定8期                             0              336,415,178
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）

                             設定口数（口）                   解約口数（口）

            特定1期                       1,434,728,640                    570,165,498
            特定2期                             0              156,050,000
            特定3期                             0              40,605,613
            特定4期                             0              36,217,600
            特定5期                             0              21,810,000
            特定6期                             0              18,515,210
            特定7期                             0              23,456,033
            特定8期                             0              10,565,534
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

    第２【管理及び運営】

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    １【申込（販売）手続等】

        2016年８月22日から2016年９月29日までの募集期間中において、販売会社によって当ファン

        ドの募集の取扱いが行われました。その概要は以下の通りです。
         ・申込価額              １口当たり１円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

         ・申込手数料              無手数料です。

                       お申込み単位の詳細は、取扱いの販売会社または委託会社にお問い

         ・申込単位
                       合わせください。
         ・申込取扱場所              販売会社

    ２【換金（解約）手続等】

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが

       できます。
       お買付けの販売会社にお申し出ください。
       ただし、ニューヨークの取引所の休業日に当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
       解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
       社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
       なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
       解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
       るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
       口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
       該口数の減少の記載または記録が行われます。
       一部解約金は、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
       一部解約価額は、解約請求受付日に応じて解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価
       額に以下の率を乗じて得た信託財産留保額を差し引いた価額となります。
                    解約請求受付日
                                     信託財産留保額の率
                 2017年9月29日まで                        3.0％
            2017年9月30日から2018年9月29日まで                             2.4％
            2018年9月30日から2019年9月29日まで                             1.8％
            2019年9月30日から2020年9月29日まで                             1.2％
            2020年9月30日から2021年9月29日まで                             0.6％
                 2021年9月30日以降                        なし
        ※上記の信託財産留保額は、投資対象とする外国投資信託の換金手数料の支払いに充てられま
          す。
        ※繰上償還が決定した場合においても、換金時には信託財産留保額がかかります。ただし外国投
          資信託を全額売却した後は、信託財産留保額を差し引かないことがあります。
       一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社（コールセンター：
       0120-88-2976）にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
       委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
       は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
       取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
       請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
       解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
       じた取扱いとなります。
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    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       イ　基準価額の算出方法

         基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価
         評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）
         を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
       ロ　基準価額の算出頻度・照会方法
         基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                           ※
                 照会先の名称                                ホームページ
                                  コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          会社
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
    （２）【保管】

        ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
        たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
        証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        2016年９月30日から2022年３月14日まで、もしくは下記「（５）その他                                       イ　信託の終了」に記載

        された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。
    （４）【計算期間】

        毎年３月13日から６月12日まで、６月13日から９月12日まで、９月13日から12月12日まで、および

        12月13日から翌年３月12日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日（以
        下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その
        翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
        日とします。
    （５）【その他】

       イ　信託の終了

       （イ）信託契約の解約
         ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
           き、各ファンドにつき残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事
           情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了さ
           せることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
           督官庁に届け出ます。
                                30/97

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         ｂ．委託会社は、この信託が主要投資対象とする外国投資信託証券が存続しないこととなったと
           きは、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あら
           か じめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
         c．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
           行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
           どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
           書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         d．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
           有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         e．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
           もって行います。
         f．上記ｂ～eまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生
           じている場合であって、上記ｂ～eまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様とします。
       （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
          委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
          い信託契約を解約し、信託を終了させます。
       （ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
          委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
          きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
          当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
          は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
       （ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
           がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
           は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
         ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
           す。
         ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
           信託を終了させます。
       ロ　収益分配金、償還金の支払い
       （イ）収益分配金
         ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
           額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
           いおよびその金額について保証するものではありません。
         ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
           指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
           算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
           る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。）に支払われ
           ます。
       （ロ）償還金
          償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
          営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
          載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
          者を除きます。）に支払われます。
       ハ　信託約款の変更等
       （イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
                                31/97


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          監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
          と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
          合 （投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
          合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
          旨および内容を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
          り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
          きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
          容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
          る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       （ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       （ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
          て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
       （ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
          た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
          り同意の意思表示をしたときには適用しません。
       （ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
          書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
          議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
       ニ　反対受益者の受益権買取請求の不適用
         当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
         をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
         払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
         款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
         受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ホ　販売会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
         の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
         償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
         意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
         会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
       ヘ　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
         譲渡・承継されることがあります。
       ト　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
         https://www.smd-am.co.jp
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
         告は、日本経済新聞に掲載します。
       チ　運用にかかる報告書の開示方法
         委託会社は６ヵ月（原則として３月、９月の各決算時までの期間）毎に、投資信託及び投資法人
         に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況などを
         記載した運用報告書（全体版）および運用報告書（全体版）の記載事項のうち重要なものを記載
         した交付運用報告書を作成します。
         交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
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         す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
    ４【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

        す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
       イ　分配金請求権
         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
         指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
         の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
         以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。）に支払われます。
         収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
         その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ロ　償還金請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
         業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
         たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。）に支払われます。
         償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
         利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ハ　一部解約実行請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
         す。詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
       ニ　書面決議における議決権
         委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
         大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
         いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
       ホ　帳簿閲覧・謄写請求権
         受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
         ることができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省

       令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
       総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    ３．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、特定8期（2020年                                               3月13日から2020

       年  9月14日まで）の財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                   特定7期               特定8期
                                （2020年     3月12日現在）          （2020年     9月14日現在）
     資産の部
       流動資産
                                       267,042,882               247,274,284
        コール・ローン
                                      7,912,453,572               7,752,640,896
        投資信託受益証券
                                        5,794,768               5,791,869
        親投資信託受益証券
                                        4,865,169                493,027
        未収入金
                                      8,190,156,391               8,006,200,076
        流動資産合計
                                      8,190,156,391               8,006,200,076
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                       6,376,064
        未払収益分配金                                    -
                                        13,587,749                2,468,900
        未払解約金
                                         687,158               670,168
        未払受託者報酬
                                        27,485,447               26,805,831
        未払委託者報酬
                                           731               738
        未払利息
                                         119,986               118,061
        その他未払費用
                                        41,881,071               36,439,762
        流動負債合計
                                        41,881,071               36,439,762
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      8,306,495,612               7,970,080,434
        元本
        剰余金
                                      △ 158,220,292                △ 320,120
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      8,148,275,320               7,969,760,314
        元本等合計
                                      8,148,275,320               7,969,760,314
       純資産合計
                                      8,190,156,391               8,006,200,076
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                   特定7期               特定8期
                                 自　2019年      9月13日         自　2020年      3月13日
                                 至　2020年      3月12日         至　2020年      9月14日
     営業収益
                                       195,056,510               189,101,000
       受取配当金
                                                       11,254,918
                                      △ 252,308,089
       有価証券売買等損益
                                                      200,355,918
                                       △ 57,251,579
       営業収益合計
     営業費用
                                          64,961               71,110
       支払利息
                                        1,409,779               1,317,561
       受託者報酬
                                        56,390,976               52,702,252
       委託者報酬
                                         249,261               235,434
       その他費用
                                        58,114,977               54,326,357
       営業費用合計
                                                      146,029,561
                                      △ 115,366,556
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      146,029,561
                                      △ 115,366,556
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      146,029,561
                                      △ 115,366,556
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -               -
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 16,924,826              △ 158,220,292
                                        6,509,535               18,246,675
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        6,509,535               18,246,675
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -               -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                        32,438,445                6,376,064
     分配金
                                      △ 158,220,292                △ 320,120
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）
                                        特定8期

    　　　　　　　項　目                                 自　2020年      3月13日
                                     至　2020年      9月14日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                      として時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  計算期間の取扱い
      なる重要な事項
                      　当特定期間は当期末が休日のため、2020年                     3月13日から2020年         9月14日までと
                      なっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                         特定7期                      特定8期

        項　目
                     （2020年     3月12日現在）                  （2020年     9月14日現在）
    １.   当特定期間の末日に                        8,306,495,612口                      7,970,080,434口
       おける受益権の総数
    ２.   「投資信託財産の計         元本の欠損                158,220,292円      元本の欠損                  320,120円
       算に関する規則」第
       55条の6第10号に規定
       する額
    ３.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   0.9810円    1口当たり純資産額                   1.0000円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                   9,810円)    (10,000口当たりの純資産額                  10,000円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

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                           特定7期                     特定8期

          項　目               自  2019年    9月13日                自  2020年    3月13日
                        至  2020年    3月12日                至  2020年    9月14日
    １.委託者報酬              委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指                     委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指
                  図にかかる権限の全部または一部を委託する                     図にかかる権限の全部または一部を委託する
                  ために要する費用
                                       ために要する費用
                                                  26,275,846円
                              28,228,689円
    ２.分配金の計算過程              （自   2019年    9月13日　至      2019年12月12日）         （自   2020年    3月13日　至      2020年    6月12日）
                  第13計算期間末における費用控除後の配当等                     第15計算期間末における費用控除後の配当等
                  収益が67,978,107円、純資産額の元本超過額                     収益が68,172,071円、純資産額の元本超過額0
                  32,457,155円のうち、多い金額である                     円のうち、多い金額である68,172,071円（1万
                  67,978,107円（1万口当たり79.63円）を分配                     口当たり84.01円）が分配対象収益であります
                  対象収益として、うち32,438,445円（1万口当                     が、分配を行っておりません。
                  たり38円）を分配金額としております。
                  （自   2019年12月13日　至          2020年    3月12日）     （自   2020年    6月13日　至      2020年    9月14日）
                  第14計算期間末における費用控除後の配当等                     第16計算期間末における費用控除後の配当等
                  収益が66,902,299円、純資産額の元本超過額0                     収益が65,454,685円、純資産額の元本超過額
                  円のうち、多い金額である66,902,299円（1万                     6,055,944円のうち、多い金額である
                  口当たり80.54円）が分配対象収益であります                     65,454,685円（1万口当たり82.13円）を分配
                  が、分配を行っておりません。                     対象収益として、うち6,376,064円（1万口当
                                       たり8円）を分配金額としております。
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        特定8期

    　　　　　　　項　目                                 自  2020年    3月13日
                                     至  2020年    9月14日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当特定期
                      間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                      らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
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    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        特定8期

    　　　　　　　項　目
                                    （2020年     9月14日現在）
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    　売買目的有価証券
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    特定7期（自       2019年    9月13日　至       2020年    3月12日）
             種　類                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額


           投資信託受益証券                                          △211,377,093円

          親投資信託受益証券                                              △1,159円

              合計                                       △211,378,252円

    特定8期（自       2020年    3月13日　至       2020年    9月14日）

             種　類                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額


           投資信託受益証券                                           151,822,440円

          親投資信託受益証券                                               △580円

              合計                                        151,821,860円

    （デリバティブ取引に関する注記）


    　　該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）



                               特定8期

                            自　2020年      3月13日
                            至　2020年      9月14日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                                 特定7期                 特定8期

              項　目
                              （2020年     3月12日現在）            （2020年     9月14日現在）
                                    2016年    9月30日             2016年    9月30日
    設定年月日
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    設定元本額                               11,102,080,087円                 11,102,080,087円
    期首元本額                                8,931,849,306円                 8,306,495,612円
    元本残存率                                    74.8％                 71.7％
    （４）【附属明細表】

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

     投資信託受益証券         ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ　ク                            854,568        7,752,640,896
               ラスＢ-Ｊ　1609（ＪＰＹ）
    投資信託受益証券合計                                       854,568        7,752,640,896
     親投資信託受益証券          マネー・オープン・マザーファンド                           5,797,087           5,791,869
    親投資信託受益証券合計                                     5,797,087           5,791,869
                    合計                               7,758,432,765
    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　該当事項はありません。

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    【りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    特定7期               特定8期
                                （2020年     3月12日現在）          （2020年     9月14日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        17,983,951               17,020,122
        コール・ローン
                                       580,495,764               587,636,118
        投資信託受益証券
                                         409,617               409,412
        親投資信託受益証券
                                       598,889,332               605,065,652
        流動資産合計
                                       598,889,332               605,065,652
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        3,975,360               3,901,402
        未払収益分配金
                                          52,280               50,715
        未払受託者報酬
                                        2,091,083               2,028,383
        未払委託者報酬
                                            49               50
        未払利息
                                          8,980               8,819
        その他未払費用
                                        6,127,752               5,989,369
        流動負債合計
                                        6,127,752               5,989,369
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       567,908,686               557,343,152
        元本
        剰余金
                                        24,852,894               41,733,131
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       592,761,580               599,076,283
        元本等合計
                                       592,761,580               599,076,283
       純資産合計
                                       598,889,332               605,065,652
     負債純資産合計
                                42/97










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                   特定7期               特定8期
                                 自　2019年      9月13日         自　2020年      3月13日
                                 至　2020年      3月12日         至　2020年      9月14日
     営業収益
                                        12,373,240               12,135,200
       受取配当金
                                                       17,028,229
                                       △ 25,821,536
       有価証券売買等損益
                                                       29,163,429
                                       △ 13,448,296
       営業収益合計
     営業費用
                                          4,287               4,581
       支払利息
                                         105,051                99,319
       受託者報酬
                                        4,201,800               3,972,698
       委託者報酬
                                          18,351               17,512
       その他費用
                                        4,329,489               4,094,110
       営業費用合計
                                                       25,069,319
                                       △ 17,777,785
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       25,069,319
                                       △ 17,777,785
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       25,069,319
                                       △ 17,777,785
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -               -
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        52,841,794               24,852,894
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -               -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
                                        2,266,865                249,250
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,266,865                249,250
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                        7,944,250               7,939,832
     分配金
                                        24,852,894               41,733,131
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）
                                        特定8期

    　　　　　　　項　目                                 自　2020年      3月13日
                                     至　2020年      9月14日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                      として時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  計算期間の取扱い
      なる重要な事項
                      　当特定期間は当期末が休日のため、2020年                     3月13日から2020年         9月14日までと
                      なっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                         特定7期                      特定8期

        項　目
                     （2020年     3月12日現在）                  （2020年     9月14日現在）
    １.   当特定期間の末日に                         567,908,686口                      557,343,152口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.0438円    1口当たり純資産額                   1.0749円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  10,438円)    (10,000口当たりの純資産額                  10,749円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                           特定7期                     特定8期

          項　目               自  2019年    9月13日                自  2020年    3月13日
                        至  2020年    3月12日                至  2020年    9月14日
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    １.委託者報酬              委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指                     委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指
                  図にかかる権限の全部または一部を委託する                     図にかかる権限の全部または一部を委託する
                  ために要する費用                     ために要する費用
                  　　　　　　　　　　　　2,103,396円                     　　　　　　　　　　　　1,980,953円
    ２.分配金の計算過程              （自   2019年    9月13日　至      2019年12月12日）         （自   2020年    3月13日　至      2020年    6月12日）
                  第13計算期間末における費用控除後の配当等                     第15計算期間末における費用控除後の配当等
                  収益が4,008,248円、純資産額の元本超過額                     収益が4,083,346円、純資産額の元本超過額
                  64,324,799円のうち、多い金額である                     34,715,010円のうち、多い金額である
                  64,324,799円（1万口当たり1,118.30円）を分                     34,715,010円（1万口当たり618.92円）を分配
                  配対象収益として、うち3,968,890円（1万口                     対象収益として、うち4,038,430円（1万口当
                  当たり69円）を分配金額としております。                     たり72円）を分配金額としております。
                  （自   2019年12月13日　至          2020年    3月12日）     （自   2020年    6月13日　至      2020年    9月14日）
                  第14計算期間末における費用控除後の配当等                     第16計算期間末における費用控除後の配当等
                  収益が3,980,993円、純資産額の元本超過額                     収益が3,921,817円、純資産額の元本超過額
                  28,828,254円のうち、多い金額である                     45,634,533円のうち、多い金額である
                  28,828,254円（1万口当たり507.62円）を分配                     45,634,533円（1万口当たり818.79円）を分配
                  対象収益として、うち3,975,360円（1万口当                     対象収益として、うち3,901,402円（1万口当
                  たり70円）を分配金額としております。                     たり70円）を分配金額としております。
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        特定8期

    　　　　　　　項　目                                 自  2020年    3月13日
                                     至  2020年    9月14日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当特定期
                      間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                      らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
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    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        特定8期

    　　　　　　　項　目
                                    （2020年     9月14日現在）
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    　売買目的有価証券
                                46/97


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    特定7期（自       2019年    9月13日　至       2020年    3月12日）
             種　類                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額


           投資信託受益証券                                           △35,494,924円

          親投資信託受益証券                                               △82円

              合計                                        △35,495,006円

    特定8期（自       2020年    3月13日　至       2020年    9月14日）

             種　類                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額


           投資信託受益証券                                            11,023,152円

          親投資信託受益証券                                               △41円

              合計                                         11,023,111円

    （デリバティブ取引に関する注記）


    　　該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）



                               特定8期

                            自　2020年      3月13日
                            至　2020年      9月14日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                                 特定7期                 特定8期

              項　目
                              （2020年     3月12日現在）            （2020年     9月14日現在）
                                    2016年    9月30日             2016年    9月30日
    設定年月日
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    設定元本額                                1,434,728,640円                 1,434,728,640円
    期首元本額                                 591,364,719円                 567,908,686円
    元本残存率                                    39.5％                 38.8％
    （４）【附属明細表】

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

     投資信託受益証券         ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ　ク                             54,909        587,636,118
               ラスＢ-Ｊ　1609（ＵＳＤ）
    投資信託受益証券合計                                       54,909        587,636,118
     親投資信託受益証券          マネー・オープン・マザーファンド                            409,781           409,412
    親投資信託受益証券合計                                       409,781           409,412
                    合計                                588,045,530
    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　該当事項はありません。

    （参考）

      りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）およびりそな・ストラテ

    ジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）は、「マネー・オープン・マザーファンド」受
    益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マ
    ザーファンドの受益証券です。
      なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
    マネー・オープン・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2020年     3月12日現在）          （2020年     9月14日現在）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                18,650,556               17,219,847
        特殊債券                                56,258,300               56,418,180
        未収利息                                 208,058               123,680
                                          36,361               16,876
        前払費用
                                48/97

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                                （2020年     3月12日現在）          （2020年     9月14日現在）
                                        75,153,275               73,778,583
        流動資産合計
                                        75,153,275               73,778,583
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払利息                                    51               51
                                           448              4,414
        その他未払費用
                                           499              4,465
        流動負債合計
                                           499              4,465
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                75,182,674               73,843,388
        剰余金
                                         △29,898               △69,270
          剰余金又は欠損金（△）
                                        75,152,776               73,774,118
        元本等合計
                                        75,152,776               73,774,118
       純資産合計
                                        75,153,275               73,778,583
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2020年    3月13日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2020年    9月14日
    有価証券の評価基準及び評価方法
                      特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2020年     3月12日現在）                  （2020年     9月14日現在）

         項　目
    １.   当計算期間の末日に                          75,182,674口                      73,843,388口
       おける受益権の総数
    ２.   「投資信託財産の計         元本の欠損                   29,898円    元本の欠損                   69,270円
       算に関する規則」第
       55条の6第10号に規定
       する額
    ３.           1口当たり純資産額                   0.9996円    1口当たり純資産額                   0.9991円
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       1単位当たり純資産の
                (10,000口当たりの純資産額                   9,996円)    (10,000口当たりの純資産額                   9,991円)
       額
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2020年    3月13日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2020年    9月14日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、特殊債券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                      らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
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    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2020年     9月14日現在）

    　　　　　　　項　目
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（特殊債券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    　　該当事項はありません。

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    （関連当事者との取引に関する注記）



                            自  2020年    3月13日

                            至  2020年    9月14日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2020年     3月12日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                  75,182,674円
    同期中における追加設定元本額                                                       -円
    同期中における一部解約元本額                                                       -円
    2020年    3月12日現在における元本の内訳
    アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型（通貨アクティブヘッジコース）                                                   8,100,949円
    メキシコ債券ファンド（毎月分配型）                                                   9,994,004円
    メキシコ債券ファンド（資産成長型）                                                   4,997,002円
    日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド                                                  29,982,011円
    ＳＭＢＣ・日興資産成長ナビゲーション                                                   2,798,587円
    アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型（ヘッジなしコース）                                                    29,944円
    三井住友・グローバルＣＢ戦略ファンド（為替ヘッジあり）                                                    419,777円
    三井住友・グローバルＣＢ戦略ファンド（為替ヘッジなし）                                                    299,837円
    ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド（為替ヘッジなし）                                                   1,589,191円
    ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド（限定為替ヘッジ）                                                    269,851円
    あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１６－０２                                                    619,672円
    あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１６－０５                                                    969,499円
    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）                                                   1,759,104円
    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）                                                    529,719円
    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）                                                   5,797,087円
    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）                                                    409,781円
    あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１６－０９                                                   1,039,466円
    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－１２（為替ヘッジあり）                                                   5,027,477円
    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－１２（為替ヘッジなし）                                                    549,716円
    合計                                                  75,182,674円
                                52/97



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                           （2020年     9月14日現在）
    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                  75,182,674円
    同期中における追加設定元本額                                                  470,329,231円
    同期中における一部解約元本額                                                  471,668,517円
    2020年    9月14日現在における元本の内訳
    アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型（通貨アクティブヘッジコース）                                                   8,100,949円
    メキシコ債券ファンド（毎月分配型）                                                   9,994,004円
    メキシコ債券ファンド（資産成長型）                                                   4,997,002円
    日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド                                                  29,982,011円
    ＳＭＢＣ・日興資産成長ナビゲーション                                                   2,798,587円
    アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型（ヘッジなしコース）                                                    29,944円
    ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド（為替ヘッジなし）                                                   1,589,191円
    ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド（限定為替ヘッジ）                                                    269,851円
    あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１６－０５                                                    969,499円
    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）                                                   1,759,104円
    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）                                                    529,719円
    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）                                                   5,797,087円
    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）                                                    409,781円
    あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１６－０９                                                   1,039,466円
    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－１２（為替ヘッジあり）                                                   5,027,477円
    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－１２（為替ヘッジなし）                                                    549,716円
    合計                                                  73,843,388円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

       特殊債券       第１２４回政府保証日本高速道路保有・債務返                           14,000,000           14,049,560
               済機構債券
               第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務返                           14,000,000           14,116,620
               済機構債券
               第１３５回政府保証日本高速道路保有・債務返                           14,000,000           14,112,700
               済機構債券
               第１４２回政府保証日本高速道路保有・債務返                           14,000,000           14,139,300
               済機構債券
                    合計                      56,000,000           56,418,180
    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                53/97

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　　該当事項はありません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）

                                   2020年    9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               7,880,676,275       円　

    Ⅱ　負債総額                                21,315,261     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,859,361,014       円　
    Ⅳ　発行済口数                               7,914,034,397       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9931   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （9,931    円）
    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）

                                   2020年    9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                591,355,006      円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,400,474     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                589,954,532      円　
    Ⅳ　発行済口数                                555,343,152      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0623   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,623    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の

       規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
       替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
       替受益権を表示する受益証券は発行されません。
      イ　名義書換

        該当事項はありません。
      ロ　受益者名簿
        作成しません。
      ハ　受益者に対する特典
        ありません。
      ニ　受益権の譲渡および譲渡制限等
      （イ）受益権の譲渡
        ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
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          益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
          の でない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
          されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
          る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
          きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
         譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
         ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
      ホ　償還金
        償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
        者に支払います。
      ヘ　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

       イ　資本金の額および株式数

                          2020年9月30日現在
         資本金の額                 20億円
         会社が発行する株式の総数                 60,000,000株
         発行済株式総数                 33,870,060株
       ロ　最近５年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ　会社の機構

         委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
         することができます。
       ニ　投資信託の運用の流れ

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    ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託

       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っています。
       2020年9月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通

       りです。
                                   本　数    （本）         純資産総額      （百万円）
              追加型株式投資信託                             759            7,725,640

              単位型株式投資信託                             122             570,119

             追加型公社債投資信託                               1            28,258

             単位型公社債投資信託                              181             469,653

                 合　計                        1,063             8,793,671

    ３【委託会社等の経理状況】

     １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

      59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
      関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
     ２　当社は、当事業年度（2019年４月１日から2020年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品

      取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任                             あずさ監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                    (単位：千円）
                                   前事業年度               当事業年度
                                （2019年３月31日）               （2020年３月31日）
     資産の部
        流動資産
        　現金及び預金                               13,755,961               33,264,545
        　顧客分別金信託                                 20,011               300,021
        　前払費用                                476,456               515,226
        　未収入金                                 64,856               602,605
        　未収委託者報酬                               6,963,077               8,404,880
        　未収運用受託報酬                               1,129,548               2,199,785
        　未収投資助言報酬                                285,668               299,826
        　未収収益                                 44,150               37,702
                                         31,771               40,119
        　その他の流動資産
                                       22,771,504               45,664,712
        流動資産合計
        固定資産
        　有形固定資産                  ※１
        　　建物                                173,517               101,609
        　　器具備品                                751,471               783,224
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        　　土地                                    -              710
        　　リース資産                                    -              968
                                            -            66,498
        　　建設仮勘定
                                        924,988               953,010
        　有形固定資産合計
        　無形固定資産
        　　ソフトウェア                                479,867               909,133
        　　ソフトウェア仮勘定                                183,528               508,733
        　　のれん                                    -          34,397,824
        　　顧客関連資産                                    -          17,785,166
        　　電話加入権                                   44             12,739
                                           60               54
        　　商標権
                                        663,501             53,613,651
        　無形固定資産合計
        　投資その他の資産
        　　投資有価証券                               10,829,628               19,436,480
        　　関係会社株式                               10,252,067               11,246,398
        　　長期差入保証金                               2,004,451               2,523,637
        　　長期前払費用                                 97,107               113,852
        　　会員権                                  7,819               90,479
        　　繰延税金資産                               1,426,381                    -
                                            -          △　20,750
        　　貸倒引当金
                                       24,617,457               33,390,098
        　投資その他の資産合計
                                       26,205,946               87,956,760
        固定資産合計
                                       48,977,450               133,621,473
        資産合計
                                                    (単位：千円）

                                 前事業年度                当事業年度
                               （2019年３月31日）                （2020年３月31日）
     負債の部
        流動負債
        　顧客からの預り金                                 4,534               14,285
        　その他の預り金                               1,480,229                 146,200
        　未払金
        　　未払収益分配金                                 1,122                1,629
        　　未払償還金                                137,522                131,338
        　　未払手数料                               3,246,133                3,776,873
        　　その他未払金                                768,373                502,211
        　リース債務                                   -              1,064
        　未払費用                               3,535,589                3,935,582
        　未払消費税等                                84,966               305,513
        　未払法人税等                                670,761                489,151
        　賞与引当金                               1,302,052                1,716,321
                                        18,110                30,951
        　その他の流動負債
                                      11,249,395                11,051,125
        流動負債合計
        固定負債
        　退職給付引当金                               3,418,601                5,299,814
        　賞与引当金                                 5,074               14,767
        　繰延税金負債                                   -           2,963,538
                                         5,074               172,918
        　その他の固定負債
                                      3,428,751                8,451,038
        固定負債合計
                                      14,678,146                19,502,164
        負債合計
     純資産の部

        株主資本
        　資本金                               2,000,000                2,000,000
        　資本剰余金
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        　　資本準備金                               8,628,984                8,628,984
                                           -           81,927,000
        　　その他資本剰余金
                                      8,628,984               90,555,984
        　資本剰余金合計
        　利益剰余金
        　　利益準備金                                284,245                284,245
        　　その他利益剰余金
        　　　配当準備積立金                                60,000                60,000
        　　　別途積立金                               1,476,959                1,476,959
                                      21,255,054                19,364,265
        　　　繰越利益剰余金
                                      23,076,258                21,185,470
        　利益剰余金合計
                                      33,705,242               113,741,454
        株主資本計
        評価・換算差額等
                                        594,061                377,855
        　その他有価証券評価差額金
                                        594,061                377,855
        評価・換算差額等合計
                                      34,299,304               114,119,309
        純資産合計
                                      48,977,450               133,621,473
        負債・純資産合計
    （２）【損益計算書】

                                                    (単位：千円）
                                前事業年度                 当事業年度
                             （自　2018年４月１日                 （自　2019年４月１日
                            　　至　2019年３月31日）                 　　至　2020年３月31日）
        営業収益
        　委託者報酬                             39,156,499                 54,615,133
        　運用受託報酬                              6,277,217                 9,389,058
        　投資助言報酬                              1,332,888                 1,303,595
        　その他営業収益
        　　サービス支援手数料                               182,502                 181,061
                                        49,507                 32,421
        　　その他
        営業収益計                             46,998,614                 65,521,269
        営業費用
        　支払手数料                             18,499,433                 24,888,040
        　広告宣伝費                               361,696                 447,024
        　公告費                                 125                  -
        　調査費
        　　調査費                              1,752,905                 3,214,679
        　　委託調査費                              6,050,441                 7,702,309
        　営業雑経費
        　　通信費                                46,551                 70,007
        　　印刷費                               338,465                 612,249
        　　協会費                                24,700                 45,117
        　　諸会費                                23,756                 32,199
        　　情報機器関連費                              2,872,416                 4,349,174
        　　販売促進費                                49,118                 68,688
                                       148,307                 154,201
        　　その他
        営業費用合計                             30,167,918                 41,583,691
        一般管理費
        　給料
        　　役員報酬                               190,951                 264,325
        　　給料・手当                              6,308,066                 9,789,691
        　　賞与                               514,259                 914,702
        　　賞与引当金繰入額                              1,235,936                 1,726,013
        　交際費                                27,802                 30,898
        　寄付金                                  82               2,022
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        　事務委託費                               286,905                 956,931
        　旅費交通費                               228,538                 249,359
        　租税公課                               285,369                 389,032
        　不動産賃借料                               612,410                1,121,553
        　退職給付費用                               463,553                 797,158
        　固定資産減価償却費                               378,530                3,044,658
        　のれん償却費                                   -            2,645,986
                                       290,243                 482,324
        　諸経費
                                     10,822,651                 22,414,658
        一般管理費合計
                                      6,008,044                 1,522,919
        営業利益
                                                    (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2018年４月１日                （自　2019年４月１日
                               至　2019年３月31日）                至　2020年３月31日）
        営業外収益
        　受取配当金                                    -            778,113
        　受取利息                                  623                947
        　時効成立分配金・償還金                                   72              1,041
        　原稿・講演料                                 1,951                2,061
        　投資有価証券償還益                                289,451                 6,398
        　投資有価証券売却益                                 7,247               24,206
                                         36,408                53,484
        　雑収入
        営業外収益合計                                335,754                866,254
        営業外費用
        　為替差損                                 15,760                72,457
        　投資有価証券償還損                                 13,668               129,006
        　投資有価証券売却損                                 14,605                12,906
                                         7,027                8,334
        　雑損失
                                         51,061               222,704
        営業外費用合計
                                       6,292,738                2,166,469
        経常利益
        特別利益
                                         79,850                   -
        　過去勤務費用償却益
        特別利益合計                                 79,850
        特別損失
        　固定資産除却損                 ※１                1,462              110,668
        　関係会社株式評価損                                160,455                   -
        　合併関連費用                 ※２               187,140                42,800
        　本社移転費用                 ※３                   -            133,168
                                            -             46,417
        　減損損失                 ※４
                                        349,058                333,054
        特別損失合計
                                       6,023,530                1,833,414
        税引前当期純利益
        法人税、住民税及び事業税                               1,750,031                1,874,278
                                                      △  619,676
                                         90,084
        法人税等調整額
                                       1,840,116                1,254,602
        法人税等合計
                                       4,183,413                 578,811
        当期純利益
    （３）【株主資本等変動計算書】

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    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

                                                     （単位：千円）
                                   株主資本
                        資本剰余金                    利益剰余金
                                             その他利益剰余金
               資本金
                           資本剰余金
                    資本準備金            利益準備金
                                        配当準備
                                               別途積立金       繰越利益剰余金
                            合計
                                        積立金
    当期首残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       26,561,078
    当期変動額
                                                      △ 9,489,438
      剰余金の配当
      当期純利益                                                  4,183,413
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
                                                      △ 5,306,024
    当期変動額合計              －      －      －      －       －       －
    当期末残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       21,255,054
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高               28,382,283         39,011,267           870,535         870,535      39,881,802
    当期変動額
                  △ 9,489,438        △ 9,489,438                         △ 9,489,438
      剰余金の配当
      当期純利益              4,183,413         4,183,413                           4,183,413
      株主資本以外の
                                      △ 276,474        △ 276,474      △ 276,474
      項目の当期変動
      額（純額）
                  △ 5,306,024        △ 5,306,024         △ 276,474        △ 276,474     △ 5,582,498
    当期変動額合計
    当期末残高               23,076,258         33,705,242           594,061         594,061      34,299,304
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

                                                     （単位：千円）
                                     株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金
                        その他資本
                              資本剰余金
                   資本準備金                 利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                         剰余金
                                                別途積立金
                               合計
                                          積立金             剰余金
    当期首残高          2,000,000      8,628,984         －  8,628,984      284,245       60,000     1,476,959      21,255,054
    当期変動額
                                                      △ 2,469,600
      剰余金の配当
      当期純利益                                                   578,811
      合併による増加
                         81,927,000      81,927,000
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
                                                      △ 1,890,788
    当期変動額合計             －      －  81,927,000      81,927,000         －      －       －
    当期末残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959      19,364,265
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                62/97

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                          株主資本合計                            純資産合計
                                   その他有価証券          評価・換算
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高               23,076,258         33,705,242           594,061         594,061      34,299,304
    当期変動額
                  △ 2,469,600        △ 2,469,600                         △ 2,469,600
      剰余金の配当
      当期純利益               578,811         578,811                           578,811
      合併による増加                       81,927,000                           81,927,000
      株主資本以外の
                                      △ 216,206        △ 216,206      △ 216,206
      項目の当期変動
      額（純額）
                  △ 1,890,788                  △ 216,206        △ 216,206
    当期変動額合計                        80,036,211                           79,820,005
    当期末残高               21,185,470         113,741,454           377,855         377,855      114,119,309
    [注記事項]

    (重要な会計方針)

    １.有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)子会社株式
       移動平均法による原価法
     (2)その他有価証券

      時価のあるもの
       決算日の市場価格等に基づく時価法
       （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
      時価のないもの
       移動平均法による原価法
    ２.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産（リース資産を除く）
       定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
      ついては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物　　　　　        　　　　　２～50年
        器具備品　　　　　　　　             ３～15年
     (2)無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
        のれん　　　　　　　　　　　　14年
        顧客関連資産　　　　　　　６～19年
        ソフトウェア（自社利用分）　　５年（社内における利用可能期間）
     (3)リース資産

       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
      ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
     (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
      式基準によっております。
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       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
       数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      消費税等の会計処理
       消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
    (表示方法の変更)

      前事業年度において「特別利益」に含めていた「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「営業外収益」
     として、「特別損失」に含めていた「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「営業外費用」として、表示
     する方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自社設定投信
     等の処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当事業年度から取引実態に沿った表示へと変更したもので
     あります。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
      この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」に
     表示していた7,247千円及び289,451千円は「営業外収益」として、「特別損失」の「投資有価証券売却損」及び「投資有
     価証券償還損」に表示していた14,605千円及び13,668千円は「営業外費用」として組み替えております。
    (貸借対照表関係)

    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                   当事業年度
                          (2019年３月31日)                   (2020年３月31日)
      建物                     350,176千円                   466,875千円
      器具備品                     922,553千円                  1,225,261千円
      リース資産                        －千円                  1,452千円
    ２　当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
       当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                          (2019年３月31日)                   (2020年３月31日)
       当座借越極度額の総額                    10,000,000千円                   10,000,000千円
       借入実行残高　　　　                        －千円                   －千円
       差引額
                          10,000,000千円                   10,000,000千円
    ３　保証債務

        当社は、子会社であるSumitomo               Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
       2023年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2019年３月31日)                   (2020年３月31日)
       Sumitomo     Mitsui    DS  Asset
                            174,854千円                   132,559千円
       Management      (USA)Inc.
    (損益計算書関係)

    ※１　固定資産除却損
                            前事業年度                   当事業年度
                        （自   2018年４月１日                （自   2019年４月１日
                         至  2019年３月31日）                 至  2020年３月31日）
       建物                        －千円                   879千円
       器具備品                       695千円                   119千円
       リース資産                        －千円                  5,377千円
       ソフトウェア                       766千円                  1,596千円
       ソフトウェア仮勘定                        －千円                 102,695千円
    ※２　合併関連費用

        前事業年度の合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合
        併に関する業務委託費用であります。
        当事業年度の合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等及び海外
        現地法人の統合に関する弁護士費用であります。
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    ※３　本社移転費用
        本社移転費用は、本社事務所移転に伴い解約日までに賃貸期間の残存分（2020年７月13日から2020年９月30日ま
        で）の賃料及び共益費相当額として133,168千円支払うものであります。
    ※４　減損損失

        当社は以下のとおり減損損失を計上しております。
                                                    （単位：千円）
            場所              用途             種類            減損損失
           千代田区             事業用資産              建物            46,417
        当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
        しております。
        上記事業用資産については、霞ヶ関オフィスの移転に係る意思決定をしたことに伴い将来の使用が見込めなく
        なった資産につき、回収可能額を零と見積もり、当該減少額を減損損失に計上しております。その内訳は、建物に
        計上した資産除去債務に対応する原状回復費用相当額であります。
    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度(自       2018年４月１日　至          2019年３月31日)
     １.発行済株式数に関する事項
                   当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式             17,640株         17,622,360株               －      17,640,000株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      (1)配当金支払額等
        当社は2018年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
        当該株式分割は2018年11月１日を効力発生日としておりますので、2019年１月31日を基準日とする一株当たり
        配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
                          配当金の総額          一株当たり
          決議        株式の種類                            基準日       効力発生日
                              (千円)     配当額(円)
       2018年６月26日                                      2018年        2018年
                  普通株式         2,822,400         160,000.00
        定時株主総会                                     ３月31日        ６月27日
       2019  年２月28日                                    2019年        2019年
                  普通株式         6,667,038          377.95
        臨時株主総会                                     １月31日        ３月22日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

        2019年６月24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
                              配当金の総額        一株当たり
         決議      株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                  (千円)     配当額(円)
                                               2019年       2019年
       2019年６月24日
                普通株式      利益剰余金         2,469,600         140.00
        臨時株主総会
                                               ３月28日       ６月25日
    当事業年度(自       2019年４月１日　至          2020年３月31日)

     １.発行済株式数に関する事項
        合併に伴う普通株式の発行により16,230,060株増加しております。
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式           17,640,000株          16,230,060株                －     33,870,060株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      (1)配当金支払額等
                          配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2019年６月24日                                      2019年        2019年
                   普通株式          2,469,600          140.00
        臨時株主総会                                    ３月28日        ６月25日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

        2020年６月29日開催の第35回定時株主総会において次の通り付議いたします。
                              配当金の総額        一株当たり
          決議       株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                  (千円)     配当額(円)
       2020年６月29日                                        2020年       2020年
                 普通株式       利益剰余金          711,271        21.00
        定時  株主総会                                     ３月31日       ６月30日
                                65/97


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     (リース取引関係)

    オペレーティング・リース取引
     （借主側）
     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    （単位：千円）
                         前事業年度                     当事業年度
                        （2019年３月31日）                     （2020年３月31日）
        １年以内                        597,239                    1,618,641
        １年超                       6,115,662                     5,844,934
        合計                       6,712,901                     7,463,576
    (金融商品関係)

    １.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
       期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
       運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
       は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
       ため、リスクは僅少となっています。
        投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
       リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
       発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入
       先の信用リスクに晒されています。
        営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

      ①信用リスクの管理
        当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
       とともに、その状況について取締役会に報告しています。
        投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
       管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
        長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
       管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
      ②市場リスクの管理
        投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
       について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
       自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
        なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
       おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
       格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
       としています。
     (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
       い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
       め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
    ２.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把握することが極めて困難と認
      められるものは、次表には含まれていません（（注２）参照）。
     前事業年度（2019年３月31日）

                                                     （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (1)現金及び預金                       13,755,961             13,755,961                －
      (2)顧客分別金信託                         20,011             20,011              －
      (3)未収委託者報酬                        6,963,077             6,963,077                －
      (4)未収運用受託報酬                        1,129,548             1,129,548                －
      (5)未収投資助言報酬                         285,668             285,668               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      10,829,330             10,829,330                －
      (7)長期差入保証金                        2,004,451             2,004,451                －
            資産計                  34,988,051             34,988,051                －
      (1)顧客からの預り金                          4,534             4,534              －
      (2)未払手数料                        3,246,133             3,246,133                －
            負債計                  3,250,667             3,250,667                －
     当事業年度（2020年３月31日）

                                                     （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                       33,264,545             33,264,545                －
      (2)顧客分別金信託                         300,021             300,021               －
      (3)未収委託者報酬                        8,404,880             8,404,880                －
      (4)未収運用受託報酬                        2,199,785             2,199,785                －
      (5)未収投資助言報酬                         299,826             299,826               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      19,391,111             19,391,111                －
      (7)長期差入保証金                        2,523,637             2,523,637                －
            資産計                  66,383,807             66,383,807                －
      (1)顧客からの預り金                         14,285             14,285              －
      (2)未払手数料                        3,776,873             3,776,873                －
            負債計                  3,791,158             3,791,158                －
      (注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資　産
        (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
        (6)投資有価証券
          これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
         ている基準価格によっております。
        (7)長期差入保証金
          これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
         額によっています。
       負　債

        (1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
      (注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                       （単位：千円）
                         前事業年度            当事業年度
             区分
                       （2019年３月31日）            （2020年３月31日）
       その他有価証券
         非上場株式                       298           45,369
             合計                   298           45,369
       子会社株式及び関連会社株式
         非上場株式                   10,252,067            11,246,398
             合計               10,252,067            11,246,398
       その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
      その他有価証券」には含めておりません。
       子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
      ることから、時価開示の対象とはしておりません。
      (注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2019年３月31日）
                                                     （単位：千円）
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           区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  13,755,961              －          －          －
      顧客分別金信託                    20,011            －          －          －
      未収委託者報酬                   6,963,077              －          －          －
      未収運用受託報酬                   1,129,548              －          －          －
      未収投資助言報酬                    285,668             －          －          －
      長期差入保証金                    54,900         1,949,551              －          －
           合計             22,209,168           1,949,551              －          －
     当事業年度（2020年３月31日）

                                                     （単位：千円）
           区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  33,264,545              －          －          －
      顧客分別金信託                    300,021             －          －          －
      未収委託者報酬                   8,404,880              －          －          －
      未収運用受託報酬                   2,199,785              －          －          －
      未収投資助言報酬                    299,826             －          －          －
      長期差入保証金                   1,125,292          1,398,345              －          －
           合計             45,594,350           1,398,345              －          －
    (有価証券関係)

    １.子会社株式及び関連会社株式
    前事業年度（2019年３月31日）
       子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式10,252,067千円）は、市場価格がなく、時価を把握
      することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
    当事業年度（2020年３月31日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
    ２.その他有価証券

    前事業年度（2019年３月31日）
                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            7,545,410          6,613,088          932,322
                 小計                   7,545,410          6,613,088          932,322
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            3,283,920          3,360,000          △76,080
                 小計                   3,283,920          3,360,000          △76,080
                 合計                  10,829,330           9,973,088          856,242
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
       められることから、記載しておりません。
    当事業年度（2020年３月31日）

                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                           12,411,812          13,327,652           915,839
                 小計                  12,411,812          13,327,652           915,839
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            6,413,317          6,063,458         △349,858
                 小計                   6,413,317          6,063,458         △349,858
                 合計                  18,825,130          19,391,111           565,980
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　45,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と
       認められることから、記載しておりません。
    ３.事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度(自       2018年４月１日　至          2019年３月31日)
                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              728,127            7,247          14,605
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             1,578,762            289,451           13,668
    当事業年度(自       2019年４月１日　至          2020年３月31日)

                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,814,360             24,206           12,906
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             3,631,425             6,398          129,006
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について160,455千円（関係会社株式160,455千円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
      上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
       当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
    (退職給付関係)

    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
    ２．確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                            　（自    2018年４月１日            　（自    2019年４月１日
                            　　至    2019年３月31日）            　　至    2020年３月31日）
       退職給付債務の期首残高                                3,319,830                3,418,601
        勤務費用                                267,362                523,396
        利息費用                                  －                －
        数理計算上の差異の発生額                                △3,658                 △195
        退職給付の支払額                               △85,082               △349,050
        過去勤務費用の発生額                               △79,850                   －
        合併による発生額                                  －            1,707,062
       退職給付債務の期末残高                                3,418,601                5,299,814
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （2019年３月31日）                （2020年３月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                                3,418,601                5,299,814
       未認識数理計算上の差異                                   －                －
       未認識過去勤務費用                                   －                －
       退職給付引当金                                3,418,601                5,299,814
     (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                             　（自    2018年４月１日            　（自    2019年４月１日
                             　　至    2019年３月31日）            　　至    2020年３月31日）
       勤務費用                                 267,362                492,511
       利息費用                                   －                －
       数理計算上の差異の費用処理額                                 △3,658                 △195
       過去勤務費用償却益                                △79,850                   －
       その他                                 199,849                304,842
                                69/97


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       確定給付制度に係る退職給付費用                                 383,703                797,158
    （注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
       による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
     (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
                                  前事業年度                当事業年度
                             　（自    2018年４月１日            　（自    2019年４月１日
                             　　至    2019年３月31日）            　　至    2020年３月31日）
       割引率                                 0.000％                0.000％
    ３．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度156,457千円、当事業年度248,932千円であります。
    (税効果会計関係)

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                             （単位：千円）

                              前事業年度             当事業年度
                            （2019年３月31日）             （2020年３月31日）
      繰延税金資産

        退職給付引当金                           1,046,775             1,622,803
        賞与引当金                            400,242             530,059
        調査費                            80,983             178,573
        未払金                            57,192             162,557
        未払事業税                            54,797             46,423
        ソフトウェア償却                            17,501             91,937
        子会社株式評価損                            50,580             114,876
        その他有価証券評価差額金                              －           150,771
        その他                            32,218             88,250
      繰延税金資産小計
                                  1,740,292             2,986,254
                                   △51,729             △193,485
      評価性引当額（注）
      繰延税金資産合計                            1,688,563             2,792,768
      繰延税金負債

        無形固定資産                              －          5,445,817
                                   262,181             310,488
        その他有価証券評価差額金
      繰延税金負債合計                             262,181            5,756,306
      繰延税金資産（負債）の純額
                                  1,426,381            △2,963,538
      （注）評価性引当額が141,756千円増加しております。この増加の内容は、主として大和住銀投信投資顧問株式会社との
        合併によるものであります。
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

     な項目別の内訳
                                前事業年度             当事業年度
                              （2019年３月31日）            （2020年３月31日）
      法定実効税率
                                   30.6％             30.6％
      （調整）
       評価性引当額の増減                            0.8             3.5
       受取配当等永久に益金に算入されない項目                            －           △13.9
       交際費等永久に損金に算入されない項目                            0.9             7.3
       住民税均等割等                            0.1             0.5
       所得税額控除による税額控除                           △1.4             △0.5
       のれん償却費                            －            44.1
                                70/97


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       その他                           △0.4             △3.3
                                   30.5             68.4
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
    (セグメント情報等)

    前事業年度(自       2018年４月１日        至  2019年３月31日)
    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  39,156,499         6,277,217         1,332,888          232,009        46,998,614
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    当事業年度(自       2019年４月１日        至2020年３月31日)

    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  54,615,133         9,389,058         1,303,595          213,482        65,521,269
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
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     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

    前事業年度(自       2018年４月１日　至          2019年３月31日)
    １．関連当事者との取引
     (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      2,499,836          399,447
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      5,789,062         1,154,875
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
    （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2．取引条件及び取引条件の決定方針等
         投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    当事業年度(自       2019年４月１日        至  2020年３月31日)

    １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      3,703,669          644,246
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      6,265,593          890,935
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
    （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2．取引条件及び取引条件の決定方針等
         投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    (１株当たり情報)

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                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自     2018年４月１日           　　（自     2019年４月１日
                           　　　至     2019年３月31日）           　　　至     2020年３月31日）
      １株当たり純資産額                              1,944.40円                3,369.33円
      １株当たり当期純利益金額                               237.15円                17.09円
      （注）1．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2．当社は、2018年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
          １株当たり情報については、当該株式分割を2019年３月期の期首（2018年4月１日）に行ったものと仮定して、
          １株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。
         3．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自     2018年４月１日           　　（自     2019年４月１日
                           　　　至     2019年３月31日）           　　　至     2020年３月31日）
      １株当たり当期純利益金額
       当期純利益（千円）                            4,183,413                 578,811
       普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       普通株式に係る当期純利益金額（千円）                            4,183,413                 578,811
       期中平均株式数（株）                            17,640,000                33,870,060
    (企業結合等関係)

      (取得による企業結合)
       当社は、2018年９月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を締
      結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、
      2019年４月１日付で合併いたしました。
    １．企業結合の概要

     (1)被取得企業の名称及び事業の内容
       被取得企業の名称　大和住銀投信投資顧問株式会社
       事業の内容　　　　投資運用業、投資助言・代理業等
     (2)企業結合を行った主な理由

       資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
      ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
      集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
      社の実現を図るものであります。
     (3)企業結合日

       2019年４月１日
     (4)企業結合の法的形式

       当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
     (5)結合後企業の名称

       三井住友DSアセットマネジメント株式会社
     (6)取得企業を決定するに至った主な根拠

       「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号　2019年１月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計
      基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　2019年１月16日)の考え方に基づき、当社を取得企業としてお
      ります。
    ２．財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

       2019年４月１日から2020年３月31日
    ３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

       取得の対価　　企業結合日に交付した当社の普通株式の時価　　　　　　　　81,927,000千円
       取得原価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81,927,000千円
    ４．合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数

     (1)合併比率
       大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当交付いたしました。
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     (2)合併比率の算定方法

       当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はＰｗＣアド
      バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
      結果を参考に、両社の財務状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協議
      を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
     (3)交付した株式数

        普通株式：16,230,060株
    ５．主要な取得関連費用の内容及び金額

       業務委託費用及びデューデリジェンス費用等　　37,723千円
    ６．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

     (1)発生したのれんの金額
       37,043,811千円
     (2)発生原因

       被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
      (3)償却方法及び償却期間

        14年にわたる均等償却
    ７．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

       流動資産　　　　　　　　　24,546,329千円
       固定資産　　　　　         　　　　34,001,531千円
       資産合計　　　　　         　　　　58,547,860千円
       流動負債　　　　　　　　　              5,406,939千円
       固定負債　　　　　              8,257,731千円
       負債合計　　　　　         　　　　13,664,671千円
    （参考）大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況

      ※当該（参考）において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
      １．委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。）

        並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第
        52号。）により作成しております。
      ２．財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

      ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第47期事業年度（平成30年４月１日から

        平成31年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人による監査を受けております。
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    （１）貸借対照表


















                                                  （単位：千円）
                                    第46期              第47期
                                 （平成30年3月31日）              （平成31年3月31日）
     資産の部
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      流動資産
       現金・預金                               21,360,895              20,475,527
       前払費用                                 204,460              230,059
       未収入金                                 12,823              4,542
       未収委託者報酬                                3,363,312              2,923,589
       未収運用受託報酬                                1,198,432               870,546
       未収収益                                 41,310              38,738
                                         7,553              3,324
       その他
                                       26,188,788              24,546,329
       流動資産計
      固定資産
       有形固定資産
         建物                  ※1              75,557             225,975
         器具備品                  ※1              122,169              95,404
         土地                                  710              710
                                         7,275              8,108
         リース資産                  ※1
                                        205,712              330,198
         有形固定資産計
       無形固定資産
         ソフトウエア                                73,887             159,087
         ソフトウェア仮勘定                                  －            6,115
                                         12,706              12,706
         電話加入権
                                         86,593             177,909
         無形固定資産計
       投資その他の資産
         投資有価証券                              10,257,600              11,025,039
         関係会社株式                               956,115              956,115
         従業員長期貸付金                                1,170               －
         長期差入保証金                               534,699              534,270
         出資金                                82,660              82,660
         繰延税金資産                              1,041,251              1,009,250
         その他                                  －            8,397
                                        △20,750              △20,750
         貸倒引当金
                                       12,852,746              13,594,982
         投資その他の資産計
                                       13,145,052              14,103,090
       固定資産計
                                       39,333,840              38,649,419
      資産合計
                                                   (単位：千円)

                                    第46期              第47期
                                 （平成30年3月31日）              （平成31年3月31日）
     負債の部
      流動負債
       リース債務                                  3,143              3,583
       未払金                                 29,207            1,555,486
       未払手数料                                1,434,393              1,222,461
       未払費用                                1,287,722              1,203,269
       未払法人税等                                1,397,293               264,304
       未払消費税等                                 135,042              48,437
       賞与引当金                                1,263,100              1,007,040
       役員賞与引当金                                 85,600              72,900
                                         23,128              29,455
       その他
                                       5,658,632              5,406,939
       流動負債計
      固定負債
       リース債務                                  4,698              5,173
                                76/97


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       退職給付引当金                                1,540,203              1,707,062
       役員退職慰労引当金                                 88,050                －
       長期未払金                                   －           204,333
                                           －           248,260
       資産除去債務
                                       1,632,952              2,164,829
       固定負債計
                                       7,291,585              7,571,769
      負債合計
                                                   (単位：千円)

                                    第46期              第47期
                                 （平成30年3月31日）              （平成31年3月31日）
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                2,000,000              2,000,000
       資本剰余金
                                        156,268              156,268
         資本準備金
                                        156,268              156,268
         資本剰余金合計
       利益剰余金
         利益準備金                               343,731              343,731
         その他利益剰余金
          別途積立金                             1,100,000              1,100,000
                                       28,387,042              27,516,774
          繰越利益剰余金
                                       29,830,773              28,960,505
         利益剰余金合計
                                       31,987,042              31,116,774
       株主資本合計
      評価・換算差額等
                                         55,213             △39,124
       その他有価証券評価差額金
                                         55,213             △39,124
       評価・換算差額等合計
                                       32,042,255              31,077,650
      純資産合計
                                       39,333,840              38,649,419
     負債純資産合計
    （２）損益計算書

                                                  （単位：千円）
                                 第46期               第47期
                              （自　平成29年4月1日               （自　平成30年4月1日
                              至　平成30年3月31日）               至　平成31年3月31日）
     営業収益
      運用受託報酬                               5,111,757               4,252,374
      委託者報酬                               26,383,145               24,415,734
                                       82,997               66,957
      その他営業収益
                                     31,577,899               28,735,066
      営業収益計
     営業費用
      支払手数料                               11,900,832               10,708,502
      広告宣伝費                                 93,131               196,206
      公告費                                   －               293
      調査費
       調査費                              1,637,364               2,076,042
       委託調査費                              2,959,680               3,032,753
      委託計算費                                 79,120               77,597
      営業雑経費
       通信費                               42,497               38,715
       印刷費                               517,371               507,540
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       協会費                               24,374               24,325
       諸会費                                3,778               1,994
                                      122,930                63,596
       その他
                                     17,381,079               16,727,567
      営業費用計
     一般管理費
      給料
       役員報酬                               218,127               217,030
       給料・手当                              2,809,008               3,002,836
       賞与                               86,028               48,878
      退職金                                 9,864               2,855
      福利厚生費                                647,269               638,399
      交際費                                 29,121               38,883
      旅費交通費                                159,224               153,694
      租税公課                                199,255               160,817
      不動産賃借料                                622,807               639,392
      退職給付費用                                219,724               324,082
      固定資産減価償却費                                 71,624               141,154
      賞与引当金繰入額                               1,263,100               1,007,040
      役員退職慰労引当金繰入額
                                       36,130               102,860
      役員賞与引当金繰入額                                 85,500               72,900
                                      901,001              1,011,941
      諸経費
                                     7,357,787               7,562,768
      一般管理費計
                                     6,839,032               4,444,730
     営業利益
     営業外収益
      受取配当金                                 23,350               35,946
      受取利息                                  199               178
      投資有価証券売却益                                 6,350               45,345
                                       2,831               10,431
      その他
                                       32,732               91,902
      営業外収益計
     営業外費用
      投資有価証券売却損                                 5,000               4,735
      解約違約金                                   －               982
      為替差損                                 1,784                828
                                         0              410
      その他
                                       6,784               6,956
      営業外費用計
                                     6,864,980               4,529,676
     経常利益
     特別損失
     　合併関連費用                   ※2                 －             179,376
                                         －              4,121
     　固定資産除却損
                                         －             183,498
     　特別損失計
                                     6,864,980               4,346,177
     税引前当期純利益
                                     2,242,775               1,339,010
     法人税、住民税及び事業税
                                      △78,014                73,635
     法人税等調整額
                                     2,164,761               1,412,646
     法人税等合計
                                     4,700,218               2,933,531
     当期純利益
    （３）株主資本等変動計算書

     第46期　（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）                                              （単位：千円）
                                  株主資本
                         資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                               その他利益剰余金
                             資本剰余金
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                                                    繰越利益剰余金
                      資本準備金         合計      利益準備金
                                             別途積立金
     当期首残高           2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000       26,100,773
     当期変動額
     　剰余金の配当
                                                     △2,413,950
     　当期純利益
                                                      4,700,218
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計               -       -       -        -        -    2,286,268
     当期末残高           2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000       28,387,042
                     株主資本                評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                    純資産合計
                                その他有価証券          評価・換算
                        株主資本合計
                利益剰余金
                                 評価差額金         差額等合計
                 合計
     当期首残高            27,544,504         29,700,773           37,917         37,917        29,738,691
     当期変動額
     　剰余金の配当
                △2,413,950         △2,413,950                            △2,413,950
     　当期純利益
                 4,700,218         4,700,218                            4,700,218
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
                                     17,295         17,295          17,295
     当期変動額合計             2,286,268         2,286,268          17,295         17,295        2,303,564
     当期末残高            29,830,773         31,987,042           55,213         55,213        32,042,255
     第47期　（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）                                              （単位：千円）

                                  株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                                その他利益剰余金
                              資本剰余金
                      資本準備金               利益準備金
                                                    繰越利益剰余金
                               合計
                                             別途積立金
     当期首残高           2,000,000         156,268        156,268        343,731      1,100,000       28,387,042
     当期変動額
     　剰余金の配当
                                                     △3,803,800
     　当期純利益
                                                      2,933,531
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計               -        -        -        -       -    △870,268
     当期末残高           2,000,000         156,268        156,268        343,731      1,100,000       27,516,774
                     株主資本                評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                    純資産合計
                                その他有価証券          評価・換算
                        株主資本合計
                利益剰余金
                                 評価差額金         差額等合計
                 合計
     当期首残高            29,830,773         31,987,042           55,213         55,213        32,042,255
     当期変動額
     　剰余金の配当
                △3,803,800         △3,803,800                            △3,803,800
     　当期純利益
                 2,933,531         2,933,531                            2,933,531
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     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
                                    △94,337         △94,337          △94,337
     当期変動額合計             △870,268         △870,268         △94,337         △94,337         △964,605
     当期末残高            28,960,505         31,116,774          △39,124         △39,124         31,077,650
      注記事項

      （重要な会計方針）
      1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)  子会社株式及び関連会社株式
        総平均法による原価法を採用しております。
      (2)  その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
          により処理しております。）を採用しております。
        時価のないもの
          総平均法による原価法を採用しております。
      2.固定資産の減価償却の方法
      (1)  有形固定資産（リース資産を除く）
        定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
        ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物　　　　　2～30年
        器具備品　　　4～15年
       （会計上の見積りの変更）
        当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社（以下「ＳＭＡＭ」）との間で合併
        契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
        しております。
        これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
        15,534千円減少しております。
      (2)  無形固定資産（リース資産を除く）
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によって
        おります。
      (3)  リース資産
        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      3.引当金の計上基準
      (1)  貸倒引当金
        債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
        債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)  賞与引当金
        従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
      (3)  役員賞与引当金
        役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
      (4)  退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
        これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
        各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
      (5)  役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
        計上しております。
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      4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      （表示方法の変更）

      （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首
      から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
      に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」504,497千円は、「投資その他
      の資産」の「繰延税金資産」1,041,251千円に含めて表示しております。
      （追加情報）

       当社は、平成31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
      報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
       これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金184,610千円を長期未払金に振り替えております。
      （貸借対照表関係）

                第46期                          第47期
             （平成30年3月31日）                          （平成31年3月31日）
      ※1.有形固定資産の減価償却累計額                          ※1.有形固定資産の減価償却累計額
        建物　　　　　　　　　　　　               465,964千円           建物　　　　　　　　　　　556,889千円
                                  器具備品　　　　　　　　　297,262千円
        器具備品　　　　　　　　　　               266,621千円
                                  リース資産　　　　　　　　              12,584千円
        リース資産　　　　　　　　　　                8,719千円
      （損益計算書関係）

                第46期                          第47期
            （自　平成29年４月１日                          （自　平成30年４月１日
           　　至　平成30年３月31日）                          　　至　平成31年３月31日）
                                ※2.   合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
                 －
                                用及び当社とＳＭＡＭとの合併に関する業務委託費用
                                であります。
      （株主資本等変動計算書関係）

      第46期（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）
      1.発行済株式に関する事項                                            （単位：千株）
        株式の種類         当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
         普通株式               3,850            －          －         3,850
         合　　計               3,850            －          －         3,850
      2.配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                      配当金の総額         １株当たり
         決議      株式の種類                         基準日         効力発生日
                       （千円）       配当額（円）
      平成29年6月23日
                普通株式         2,413,950           627   平成29年3月31日          平成29年6月24日
      定時株主総会
      （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金            １株当た
               株式の            配当の
         決議            の総額            り配当額         基準日        効力発生日
                種類            原資
                    （千円）             （円）
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      平成30年6月22日          普通            利益
                     2,348,500               610   平成30年3月31日          平成30年6月23日
      定時株主総会          株式           剰余金
      第47期（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）

      1.発行済株式に関する事項                                            （単位：千株）
        株式の種類         当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
         普通株式               3,850            －          －         3,850
         合　　計               3,850            －          －         3,850
      2.配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
         決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        （千円）       配当額（円）
      平成30年6月22日
                普通株式         2,348,500           610   平成30年3月31日         平成30年6月23日
      定時株主総会
      （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金            １株当た
               株式の            配当の
         決議            の総額            り配当額         基準日        効力発生日
                種類            原資
                    （千円）             （円）
      平成31年3月22日          普通            利益
                     1,455,300                378   平成31年3月31日          令和1年6月25日
      臨時株主総会          株式           剰余金
      （金融商品関係）

       1.金融商品の状況に関する事項
       （1）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
        流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
         安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
         その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
         っております。
       （2）金融商品の内容及びそのリスク
         主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
         これらの債権は、全て１年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
        収不能となるリスクは極めて軽微であります。
         未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
         投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
        リスクに晒されております。
         長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
         未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
        係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
         これらの債務は、全て１年以内の債務であります。
       （3）金融商品に係るリスク管理体制
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
         当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
        財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
        変動リスクは極めて限定的であります。
         投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
        しております。
                                82/97


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         なお、デリバティブ取引については行っておりません。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
        により、流動性リスクを管理しております。
       2.金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
       ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません（(注2)を参照ください）。
         第46期（平成30年3月31日）                                     （単位：千円）

                        貸借対照表計上額              時価          差額
         （1）現金・預金                   21,360,895          21,360,895              －
         （2）未収委託者報酬                   3,363,312          3,363,312             －
         （3）未収運用受託報酬                   1,198,432          1,198,432             －
         （4）未収入金                     12,823          12,823            －
         （5）投資有価証券
             その他有価証券               10,206,465          10,206,465              －
                  資産計         36,141,929          36,141,929              －
         （1）未払手数料                   1,434,393          1,434,393             －
         （2）未払費用（*）                    959,074          959,074            －
                  負債計         2,393,468          2,393,468             －
        （*）金融商品に該当するものを表示しております。
         第47期（平成31年3月31日）                                     （単位：千円）

                        貸借対照表計上額              時価          差額
         （1）現金・預金                   20,475,527          20,475,527              －
         （2）未収委託者報酬                   2,923,589          2,923,589             －
         （3）未収運用受託報酬                    870,546          870,546            －
         （4）未収入金                     4,542          4,542           －
         （5）投資有価証券
             その他有価証券               10,979,968          10,979,968              －
         （6）長期差入保証金                    524,592          524,592            －
                  資産計         35,778,767          35,778,767              －
         （1）未払手数料                   1,222,461          1,222,461             －
         （2）未払費用（*）                    807,875          807,875            －
                  負債計         2,030,337          2,030,337             －
        （*）金融商品に該当するものを表示しております。
      (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資産
       （1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬及び（4）未収入金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       （5）投資有価証券
           投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
         証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
       （6）長期差入保証金
           敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
         ております。
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       負債
       （1）未払手数料、及び（2）未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                               （単位：千円）
              区分          第46期（平成30年3月31日）                第47期（平成31年3月31日）
         （1）その他有価証券
           非上場株式                       51,135                45,071
         （2）子会社株式
           非上場株式                       956,115                956,115
         （3）長期差入保証金                         534,699                 9,677
         これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
         時価開示の対象としておりません。このため、（1）その他有価証券の非上場株式については
         2.（5）投資有価証券には含めておりません。
      (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額

         第46期（平成30年3月31日）                                      （単位：千円）
                        1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内          10年超
         現金・預金               21,360,895             －        －        －
         未収委託者報酬               3,363,312            －        －        －
         未収運用受託報酬               1,198,432            －        －        －
         未収入金                 12,823           －        －        －
         投資有価証券
           その他有価証券の
           うち満期があるもの              1,923,400          373,466        657,576           －
              合計          27,858,863          373,466        657,576           －
         第47期（平成31年3月31日）                                      （単位：千円）

                        1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内          10年超
         現金・預金               20,475,527             －        －        －
         未収委託者報酬               2,923,589            －        －        －
         未収運用受託報酬                870,546           －        －        －
         未収入金                  4,542          －        －        －
         投資有価証券
           その他有価証券の
           うち満期があるもの               151,249       2,135,802          761,441           －
         長期差入保証金                   －      524,592           －        －
              合計          24,425,455         2,660,395          761,441           －
      （有価証券関係）

        1.子会社株式
        第46期（平成30年3月31日）
         子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式                      956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
        第47期（平成31年3月31日）

         子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式                      956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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        2.その他有価証券

        第46期（平成30年3月31日）                                        （単位:千円）
               区分           貸借対照表計上額            取得原価           差額
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えるもの
         その他
          証券投資信託の受益証券                   2,522,495          2,276,821           245,674
               小計               2,522,495          2,276,821           245,674
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えないもの
         その他
          証券投資信託の受益証券                   7,683,969          7,850,063          △166,093
               小計               7,683,969          7,850,063          △166,093
               合計              10,206,465          10,126,884            79,580
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　51,135千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
         極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        第47期（平成31年3月31日）                                        （単位:千円）

               区分           貸借対照表計上額            取得原価           差額
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えるもの
         その他
          証券投資信託の受益証券                   2,207,351          1,967,041           240,309
               小計               2,207,351          1,967,041           240,309
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えないもの
         その他
          証券投資信託の受益証券                   8,772,616          9,069,317          △296,700
               小計               8,772,616          9,069,317          △296,700
               合計              10,979,968          11,036,359           △56,391
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　45,071千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
         極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        3.当事業年度中に売却したその他有価証券

        第46期（自      平成29年4月1日　至          平成30年3月31日）
                                                （単位:千円）
           種類           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
          その他               398,350              6,350             5,000
        第47期（自      平成30年4月1日　至          平成31年3月31日）

                                                （単位:千円）
           種類           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
          その他              1,433,609               45,345              4,735
      （退職給付関係）

        1.採用している退職給付制度の概要
         当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
         なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
        おります。
        2.簡便法を適用した確定給付制度

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        （1）簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                 （単位：千円）
                                第46期               第47期
                            （自　平成29年4月1日               （自　平成30年4月1日
                             至　平成30年3月31日）               至　平成31年3月31日）
        退職給付引当金の期首残高                           1,482,500               1,540,203
          退職給付費用                           147,235               248,717
          退職給付の支払額                          △105,520                △61,499
          その他                            15,987              △20,359
        退職給付引当金の期末残高                           1,540,203               1,707,062
       (注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
         当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
        （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
                                                 （単位：千円）
                                   第46期             第47期
                               （平成30年3月31日）             （平成31年3月31日）
        積立型制度の退職給付債務                                 －             －
        年金資産                                 －             －
                                         －             －
        非積立型制度の退職給付債務                             1,540,203             1,707,062
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             1,540,203             1,707,062
        退職給付引当金                             1,540,203             1,707,062

        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             1,540,203             1,707,062
        （3）退職給付費用

           簡便法で計算した退職給付費用　　第46期　147,235千円　　第47期　248,717千円
        3.確定拠出制度

         当社の確定拠出制度への要拠出額は、第46期は72,489千円、第47期は75,365千円であります。
      （税効果会計関係）

        1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                                (単位：千円)
                                  第46期             第47期
                              （平成30年3月31日）             （平成31年3月31日）
        繰延税金資産
         未払事業税                            71,030             23,058
         賞与引当金                            386,761             308,355
         社会保険料                            30,549             27,751
         未払事業所税                             4,247             4,370
         退職給付引当金                            471,610             522,702
         資産除去債務                               －           77,318
         投資有価証券                            67,546             65,422
         ゴルフ会員権                            11,000             11,000
         役員退職慰労引当金                            26,961               －
         その他有価証券評価差額金                               －           17,266
         その他                            74,458             83,141
        繰延税金資産小計                            1,144,165             1,140,388
        評価性引当額                             △78,546             △76,422
        繰延税金資産合計                            1,065,618             1,063,965
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        繰延税金負債
         建物                               －           54,715
         その他有価証券評価差額金                           △24,367                －
        繰延税金負債合計                             △24,367              54,715
        繰延税金資産の純額                            1,041,251             1,009,250
        2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                  第46期             第47期
                              （平成30年3月31日）             （平成31年3月31日）
        法定実効税率
                                         -          30.62％
          （調整）
          交際費等永久に損金に算入されない項目
                                         -          0.80％
          受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                         -          0.09％
          特定外国子会社等課税対象金額
                                         -          1.99％
          税額控除
                                         -         △0.64％
          その他
                                         -         △0.36％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                         -          32.50％
      （注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
         法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
      （資産除去債務関係）

       資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
    （１）当該資産除去債務の概要
        主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
    （２）当該資産除去債務の金額の算定方法

        当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
        なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
    （３）当該資産除去債務の総額の増減

        当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
        なったことから、「（２）当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
        金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
                                               （単位：千円）
                             第46期                第47期
                        （自　平成29年４月１日                （自　平成30年４月１日
                       　　至　平成30年３月31日）                　　至　平成31年３月31日）
       期首残高                              －                 －
       見積りの変更による増加額                              －              248,260
       期末残高                              －              248,260
      （セグメント情報等）

       セグメント情報
       1.報告セグメントの概要
        当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       関連情報

       第46期（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）
       1.製品及びサービスごとの情報
                                                  （単位：千円）
                    投資信託委託業          投資一任業務           その他          合計
       外部顧客からの営業収益                26,383,145          5,111,757           82,997        31,577,899
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       2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
         本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
       しております。
       報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
       第47期（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）

       1.製品及びサービスごとの情報
                                                  （単位：千円）
                    投資信託委託業          投資一任業務           その他          合計
       外部顧客からの営業収益                24,415,734          4,252,374           66,957        28,735,066
       2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
         本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
       しております。
       報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    （関連当事者との取引）

      第46期（自      平成29年4月1日　至          平成30年3月31日）
       兄弟会社等
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                        事業の     議決権
                                               取引          期末
          会社等の         資本金              関連当事者
                        内容又     等の所           取引の内容
      属性         住所                                金額     科目     残高
           名称        (億円)              との関係
                        は職業     有割合
                                              (千円)          (千円)
                                 当社投資信      投資信託に
      その他         東京
          大和証                                          未払
                                 託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                   1,000                          3,987,525          573,578
          券株式              証券業      －                      手数
                                 務代行の委      行手数料の
      会社の         千代
           会社                                          料
                                  託等      支払※1
      子会社         田区
           株式
                                 当社投資信      投資信託に
      その他         東京
           会社                                         未払
                                 託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                   17,709                           1,969,101          273,241
           三井             銀行業      －                      手数
                                 務代行の委      行手数料の
      会社の         千代
           住友                                          料
                                  託等      支払※1
      子会社         田区
           銀行
       取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※1　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※2　上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
      第47期（自      平成30年4月1日　至          平成31年3月31日）

       兄弟会社等
                        事業の     議決権
                                               取引          期末
          会社等         資本金              関連当事者
                        内容又     等の所           取引の内容
      属性         住所                                金額     科目     残高
          の名称         (億円)              との関係
                        は職業     有割合
                                              (千円)          (千円)
                                 当社投資信      投資信託に
     その他         東京
          大和証                                          未払
                                 託に係る事      係る事務代
     の関係          都
                   1,000                          4,328,153          540,879
          券株式              証券業      －                       手数
                                 務代行の委      行手数料の
     会社の         千代
          会社                                          料
                                  託等      支払※1
     子会社         田区
          株式
                                 当社投資信      投資信託に
     その他         東京
          会社                                         未払
                                 託に係る事      係る事務代
     の関係          都
                   17,709                           1,465,685          228,197
          三井             銀行業      －                       手数
                                 務代行の委      行手数料の
     会社の         千代
          住友                                          料
                                  託等      支払※1
     子会社         田区
          銀行
       取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※1　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※2　上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
      （１株当たり情報）

                             第46期                 第47期
                          （自　平成29年4月1日                 （自　平成30年4月1日
                        　　至　平成30年3月31日）                 　　至　平成31年3月31日）
       1株当たり純資産額                          8,322円66銭                 8,072円12銭
       1株当たり当期純利益金額                          1,220円84銭                  761円96銭
       (注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第46期               第47期

                          （自　平成29年4月1日               （自　平成30年4月1日
                          　至　平成30年3月31日）               　至　平成31年3月31日）
       　当期純利益(千円)                             4,700,218               2,933,531
       　普通株主に帰属しない金額（千円）                                －               －
       　普通株式に係る当期純利益（千円）                             4,700,218               2,933,531
       　普通株式の期中平均株式数（千株）                               3,850               3,850
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
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      （重要な後発事象）
       当社は、平成30年９月28日付で締結した、ＳＭＡＭとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
      ＳＭＡＭを存続会社とする吸収合併方式により、平成31年４月1日付で合併いたしました。
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる

       行為が禁止されています。
       イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
         るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます。)。
       ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
         る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
         うこと。
       ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

       イ　定款の変更、その他の重要事項

       （イ）定款の変更
         2020年1月24日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
       （ロ）その他の重要事項
         該当ありません。
       ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

         該当ありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      イ　受託会社
      （イ）名称            株式会社りそな銀行
      （ロ）資本金の額            279,928百万円（2020年3月末現在）
      （ハ）事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
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    〔参考情報：再信託受託会社の概要〕
      ・　名称            株式会社日本カストディ銀行
      ・　資本金の額            51,000百万円（2020年7月27日現在）
      ・　事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
      ロ　販売会社

                              ※
      （イ）名称                           （ハ）事業の内容
                     （ロ）資本金の額
      株式会社関西みらい銀行                   38,971百万円       銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
      株式会社埼玉りそな銀行                   70,000百万円
                                銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
      株式会社りそな銀行                   279,928百万円
                                の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
                                務を営んでいます。
      ※資本金の額は、2020年3月末現在。
      ハ　投資顧問会社（運用の委託先）

      （イ）名称             ピムコジャパンリミテッド
      （ロ）資本金の額             13,412千米ドル（2020年3月末現在）
      （ハ）事業の内容             金融商品取引法に基づき投資運用業等を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

       イ　受託会社

         信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
       ロ　販売会社
         委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
         い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
         の支払事務等を行います。
       ハ　投資顧問会社（運用の委託先）
         委託会社との間で締結される投資一任契約（運用委託契約）に基づき、当ファンドの運用指図に
         関する権限の一部の委託を受け、信託財産の運用を行います。
    ３【資本関係】

       （持株比率５％以上を記載しています。）
       該当ありません。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2020年    3月24日              臨時報告書
         2020年    6月  9日            有価証券報告書
         2020年    6月23日              臨時報告書
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2020年６月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                           東京事務所

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士        羽　太　典　明　　印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士        菅　野　雅　子　　印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士        佐　藤　栄　裕　　印
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から
    2020年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態並びに同日を
    もって終了する事業年度の経営成績の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、   個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ

     データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2020年10月27日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                               菅  野　雅     子　   印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                               松  井　貴     志　   印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているりそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替
    ヘッジあり）の2020年3月13日から2020年9月14日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）の2020年
    9月14日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
    の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2020年10月27日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                               菅  野　雅     子　   印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                               松  井　貴     志　   印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているりそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替
    ヘッジなし）の2020年3月13日から2020年9月14日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）の2020年
    9月14日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
    の対象には含まれていません。
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